ニッセイアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年3月19日 提出
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大関 洋
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
03-5533-4608
【電話番号】
【届出の対象とした募集(売 DCニッセイターゲットデートファンド2025
出)内国投資信託受益証券
DCニッセイターゲットデートファンド2030
に係るファンドの名称】
DCニッセイターゲットデートファンド2035
DCニッセイターゲットデートファンド2040
DCニッセイターゲットデートファンド2045
DCニッセイターゲットデートファンド2050
DCニッセイターゲットデートファンド2055
DCニッセイターゲットデートファンド2060
DCニッセイターゲットデートファンド2065
【届出の対象とした募集内国
継続募集額 各ファンドにつき、1兆円を上限とします。
投資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
DCニッセイターゲットデートファンド2025
DCニッセイターゲットデートファンド2030
DCニッセイターゲットデートファンド2035
DCニッセイターゲットデートファンド2040
DCニッセイターゲットデートファンド2045
DCニッセイターゲットデートファンド2050
DCニッセイターゲットデートファンド2055
DCニッセイターゲットデートファンド2060
DCニッセイターゲットデートファンド2065
以下、上記のそれぞれをまたは総称して「ファンド」、「ベビーファンド」または「DCニッ
セイターゲットデートファンド」ということがあります。また、下記の略称で記載することがあ
ります。
ファンド名称 略称
DCニッセイターゲットデートファンド2025
ターゲットデート2025
DCニッセイターゲットデートファンド2030
ターゲットデート2030
DCニッセイターゲットデートファンド2035
ターゲットデート2035
DCニッセイターゲットデートファンド2040
ターゲットデート2040
DCニッセイターゲットデートファンド2045
ターゲットデート2045
DCニッセイターゲットデートファンド2050
ターゲットデート2050
DCニッセイターゲットデートファンド2055
ターゲットデート2055
DCニッセイターゲットデートファンド2060
ターゲットデート2060
DCニッセイターゲットデートファンド2065 ターゲットデート2065
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
① 契約型の追加型証券投資信託振替受益権です。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます)の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、後記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関お
よび当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、
振替機関を含め、「振替機関等」といいます)の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
といいます)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示す
る受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
② 委託会社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)の依頼により信用格付業者から提供さ
れもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供され
る予定の信用格付はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
各ファンドにつき、1兆円を上限とします。
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(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。 基準価額は日々変動します。なお、便宜上1万口
当りに換算した価額で表示されます。
基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として計
算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは後記「(8)申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位とします。
申込単位につきましては、販売会社にお問合せください。
なお、販売会社につきましては、後記「(8)申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
(7)【申込期間】
継続申込期間:2024年3月20日から2024年9月19日まで
○ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
申込取扱場所につきましては、以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
(9)【払込期日】
取得申込者は、各販売会社が定める期日(詳しくは販売会社にお問合せください)までに、申
込代金を各販売会社に支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に各々の販売会社より、委託会社の
指定する口座を経由して、追加信託金として受託会社の指定するファンド口座(受託会社が再信
託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座)に払込まれます。
(10)【払込取扱場所】
払込取扱場所は申込取扱場所と同じです。以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 基本方針
ファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とし
ます。
② 運用の形態
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③ ファンドの特色
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資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。
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④ 信託金の上限
各ファンドにつき、5,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変
更することができます。
⑤ ファンドの分類
追加型投信/内外/資産複合に属します。
○ 課税上は株式投資信託として取扱われます。
ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです(該当区分を網掛け表示していま
す)。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
債 券
単 位 型
不動産投信
海 外
その他資産
追 加 型
( )
内 外
資産複合
属性区分表
投資対象
投資対象資産 決算頻度 投資形態 為替ヘッジ
地域
株式
一般
大型株
グローバル
中小型株
(日本含む)
債券
年1回
日 本
一般
公債
年2回
北 米
社債
ファミリー
あ り
その他債券
ファンド
年4回
( )
欧 州
クレジット属性
( )
年6回
アジア
(隔月)
不動産投信
オセアニア
年12回
その他資産
(毎月)
中南米
(投資信託証券
ファンド・
(資産複合(株
オブ・
アフリカ
日 々 な し
式・債券・不動
ファンズ
産投信・短期金
中近東
その他
融資産)資産配
(中東)
( )
分変更型))
エマー
資産複合
ジング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
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商品分類表
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも
に運用されるファンドをいう。
内外 目論見書または約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源
泉とする旨の記載があるものをいう。
資産複合 目論見書または約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいう。
属性区分表
その他資産 目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券(マザーファンド)
(投資信託証券 とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載があるものをい
(資産複合 う。
(株式・債券・ 目論見書または約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機
不動産投信・短期 動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものを
金融資産)資産配 いう。
分変更型)) 目論見書または約款において、主として株式、公社債等、不動産投資信託の受益証
券または不動産投資法人の投資証券、短期金融資産に投資する旨の記載があるもの
をいう。
年1回 目論見書または約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
グローバル 目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を
(日本含む) 源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド 目論見書または約款において、マザーファンド(ファンド・オブ・ファンズにのみ
投資されるものを除く)を投資対象として投資するものをいう。
為替ヘッジなし 目論見書または約款において、対円での為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
前記以外の商品分類および属性区分の定義については、
一般社団法人 投資信託協会ホームページ(https://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
(2)【ファンドの沿革】
「ターゲットデート2055」
2016年7月29日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
「ターゲットデート2025/2035/2045」
2017年7月31日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
「ターゲットデート2030/2040/2050/2060」
2019年1月10日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
「ターゲットデート2065」
2022年1月11日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
※1 ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド、ニッセイ外国株式インデックスマザーファン
ド、ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド、ニッセイ外国債券インデックスマザーファン
ド、ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド、ニッセイグローバルリートマザー
ファンド、ニッセイマネーマーケットマザーファンド
※2 委託会社と受託会社との間で結ばれ、運用の基本方針、収益分配方法、受益権の内容等、ファ
ンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託法(平成18年法律第108号)の適
用を受けます。
※3 委託会社と販売会社との間で結ばれ、委託会社が販売会社に受益権の募集の取扱い、解約に関
する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委
託し、販売会社がこれを引受けることを定めた契約です。
※4 委託会社と投資助言会社との間で結ばれ、投資助言会社が委託会社に対して運用に関する助言
を行うことを定めた契約です。
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委託会社の概況(2023年12月末現在)
・金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第369号
・設立年月日 :1995年4月4日
・資本金の額 :100億円
・沿革
1985年7月1日 ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社(後のニッセイ投資顧
問株式会社)が設立され、投資顧問業務を開始しました。
1995年4月4日 ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託
業務を開始しました。
1998年7月1日 ニッセイ投信株式会社(存続会社)とニッセイ投資顧問株式会社
(消滅会社)が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会
社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始
しました。
2000年5月8日 定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としま
した。
・大株主の状況
名 称 住 所 保有株数 比 率
100%
日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 108,448株
2【投資方針】
(1)【投資方針】
「ターゲットデート2025」
※
① 主として、複数のマザーファンド を通じて、実質的に国内外の株式(リートを含みます。
以下同じ)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行います。また、将来の市場構造の
変化等によっては、投資対象とするマザーファンドの追加等の見直しを行う場合があります。
なお、一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。
※ ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド、ニッセイ外国株式インデックスマザーファ
ンド、ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド、ニッセイ外国債券インデックスマザー
ファンド、ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド、ニッセイグローバルリート
マザーファンド、ニッセイマネーマーケットマザーファンド
② 当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
ポートフォリオを構築します。
国内株式:20.6%
外国株式:14.7%
国内債券:58.7%
外国債券: 6.0%
③ 資産配分は、時間の経過により西暦2025年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
をめざします。
④ 西暦2025年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
内の公社債に投資する場合があります。
⑤ マザーファンドの組入は、原則として高位を維持します。
⑥ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑦ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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「ターゲットデート2030」
① (「ターゲットデート2025」の①と同規定)
② 当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
ポートフォリオを構築します。
国内株式:29.1%
外国株式:21.2%
国内債券:41.8%
外国債券: 7.9%
③ 資産配分は、時間の経過により西暦2030年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
をめざします。
④ 西暦2030年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
内の公社債に投資する場合があります。
⑤ (「ターゲットデート2025」の⑤と同規定)
⑥ (「ターゲットデート2025」の⑥と同規定)
⑦ (「ターゲットデート2025」の⑦と同規定)
「ターゲットデート2035」
① (「ターゲットデート2025」の①と同規定)
② 当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
ポートフォリオを構築します。
国内株式:40.2%
外国株式:29.8%
国内債券:19.5%
外国債券:10.5%
③ 資産配分は、時間の経過により西暦2035年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
をめざします。
④ 西暦2035年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
内の公社債に投資する場合があります。
⑤ (「ターゲットデート2025」の⑤と同規定)
⑥ (「ターゲットデート2025」の⑥と同規定)
⑦ (「ターゲットデート2025」の⑦と同規定)
「ターゲットデート2040」
① (「ターゲットデート2025」の①と同規定)
② 当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
ポートフォリオを構築します。
国内株式:41.4%
外国株式:30.7%
国内債券:17.1%
外国債券:10.8%
③ 資産配分は、時間の経過により西暦2040年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
をめざします。
④ 西暦2040年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
内の公社債に投資する場合があります。
⑤ (「ターゲットデート2025」の⑤と同規定)
⑥ (「ターゲットデート2025」の⑥と同規定)
⑦ (「ターゲットデート2025」の⑦と同規定)
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「ターゲットデート2045」
① (「ターゲットデート2025」の①と同規定)
② 当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
ポートフォリオを構築します。
国内株式:43.1%
外国株式:31.9%
国内債券:13.8%
外国債券:11.2%
③ 資産配分は、時間の経過により西暦2045年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
をめざします。
④ 西暦2045年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
内の公社債に投資する場合があります。
⑤ (「ターゲットデート2025」の⑤と同規定)
⑥ (「ターゲットデート2025」の⑥と同規定)
⑦ (「ターゲットデート2025」の⑦と同規定)
「ターゲットデート2050」
① (「ターゲットデート2025」の①と同規定)
② 当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
ポートフォリオを構築します。
国内株式:43.8%
外国株式:32.4%
国内債券:12.5%
外国債券:11.3%
③ 資産配分は、時間の経過により西暦2050年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
をめざします。
④ 西暦2050年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
内の公社債に投資する場合があります。
⑤ (「ターゲットデート2025」の⑤と同規定)
⑥ (「ターゲットデート2025」の⑥と同規定)
⑦ (「ターゲットデート2025」の⑦と同規定)
「ターゲットデート2055」
① (「ターゲットデート2025」の①と同規定)
② 当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
ポートフォリオを構築します。
国内株式:45.6%
外国株式:33.8%
国内債券: 8.9%
外国債券:11.7%
③ 資産配分は、時間の経過により西暦2055年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
をめざします。
④ 西暦2055年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
内の公社債に投資する場合があります。
⑤ (「ターゲットデート2025」の⑤と同規定)
⑥ (「ターゲットデート2025」の⑥と同規定)
⑦ (「ターゲットデート2025」の⑦と同規定)
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「ターゲットデート2060」
① (「ターゲットデート2025」の①と同規定)
② 当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
ポートフォリオを構築します。
国内株式:45.7%
外国株式:34.0%
国内債券: 8.5%
外国債券:11.8%
③ 資産配分は、時間の経過により西暦2060年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
をめざします。
④ 西暦2060年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
内の公社債に投資する場合があります。
⑤ (「ターゲットデート2025」の⑤と同規定)
⑥ (「ターゲットデート2025」の⑥と同規定)
⑦ (「ターゲットデート2025」の⑦と同規定)
「ターゲットデート2065」
① (「ターゲットデート2025」の①と同規定)
② 当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
ポートフォリオを構築します。
国内株式:32.6%
外国株式:46.9%
国内債券: 4.7%
外国債券:15.8%
③ 資産配分は、時間の経過により西暦2065年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
をめざします。
④ 西暦2065年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
内の公社債に投資する場合があります。
⑤ (「ターゲットデート2025」の⑤と同規定)
⑥ (「ターゲットデート2025」の⑥と同規定)
⑦ (「ターゲットデート2025」の⑦と同規定)
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(参考)マザーファンドの概要
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド
(1)基本方針
このマザーファンドは、国内の株式市場の動きをとらえることを目標に運用を行うこと
を基本方針とします。
(2)運用方法
a 投資対象
※
国内の証券取引所 上場株式を主要投資対象とします。
※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第
8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証
券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市
場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。
b 投資態度
① 国内の証券取引所上場株式に投資し、TOPIX(配当込み)の動きに連動する成果
を目標として運用を行います。
② 株式の実質組入比率の維持のために、株価指数先物等を活用することがあります。
③ 株式以外の資産の組入比率は50%以下とします。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内と
します。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%
以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号
の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の
旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め
「転換社債型新株予約権付社債」といいます)への投資割合は、信託財産の純資産総額
の10%以内とします。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
⑧ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)は、投資の対象と
する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金
利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド
(1)基本方針
このマザーファンドは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)
の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
(2)運用方法
a 投資対象
日本を除く世界主要先進国の株式を主要投資対象とします。
b 投資態度
① 主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサ
イ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
② 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内と
します。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%
以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
の純資産総額の10%以内とします。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑧ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)および外国為替予
約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
ません。
⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド
(1)基本方針
このマザーファンドは、主として国内の公社債への投資を行うことにより、NOMUR
A-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
(2)運用方法
a 投資対象
国内の公社債を主要投資対象とします。
b 投資態度
① 国内の公社債に投資し、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標
として運用を行います。
② 原則として、ニッセイアセットマネジメント株式会社と株式会社ニッセイ基礎研究所
が共同開発したクオンツモデルを利用し、ポートフォリオを構築します。
③ 組入銘柄は、原則として投資適格銘柄に限定し、信用リスクを抑制します。
④ 公社債の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、
投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。なお、ここでいう新株予約権と
は、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社
債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第
7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます)の新株予約権をいいます。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の
純資産総額の10%以下とします。
④ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 投資対象資産は、国内の通貨建てまたはユーロ円建て表示であるものに限ります。
⑥ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)は、投資の対象と
する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金
利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑦ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド
(1)基本方針
このマザーファンドは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の
動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
(2)運用方法
a 投資対象
日本を除く世界主要先進国の国債を主要投資対象とします。
b 投資態度
① 主として、日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、FTSE世界国
債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
② 公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
③ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、
投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。なお、ここでいう新株予約権と
は、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社
債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第
7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます)の新株予約権をいいます。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内と
します。
③ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
の純資産総額の10%以内とします。
④ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑥ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)および外国為替予
約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
ません。
⑦ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド
(1)基本方針
このマザーファンドは、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目
標に運用を行うことを基本方針とします。
(2)運用方法
a 投資対象
国内の証券取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含みます)してい
る不動産投資信託証券(不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券をい
います)を主要投資対象とします。
b 投資態度
① 国内の証券取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含みます)して
いる不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに
連動する投資成果を目標とします。
② 不動産投資信託証券への投資にあたっては、東証REIT指数採用銘柄(採用予定を
含みます)に投資を行うものとします。なお、東証REIT指数の採用銘柄の追加・変
更があった場合は、適宜不動産投資信託証券の追加・見直しを行います。
③ 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下としま
す。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30%を超える投
資信託証券がある場合には、当該投資信託証券を東証REIT指数(配当込み)におけ
る構成割合の範囲で投資することができるものとします。
③ 株式への直接投資は行いません。
④ 外貨建資産への投資は行いません。
⑤ デリバティブの直接利用は行いません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニッセイグローバルリートマザーファンド
(1)基本方針
このマザーファンドは、S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、
円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行うことを基本方針とします。
(2)運用方法
a 投資対象
日本を除く世界各国の証券取引所に上場(これに準ずる市場で取引されているものを含
みます)している不動産投資信託証券(不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託
の受益証券をいいます)を主要投資対象とします。
b 投資態度
① 主として、日本を除く世界各国の証券取引所に上場(これに準ずる市場で取引されて
いるものを含みます)している不動産投資信託証券に投資することにより、S&Pグ
ローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成
果をめざして運用を行います。
② 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産
投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内としま
す。ただし、S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベー
ス)における時価の構成割合が30%を超える不動産投資信託証券がある場合には、当該
不動産投資信託証券をS&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円
換算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
③ 株式への直接投資は行いません。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ 不動産投信指数先物取引を行うことができます。
⑥ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)および外国為替予
約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
ません。
⑦ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニッセイマネーマーケットマザーファンド
(1)基本方針
このマザーファンドは、安定した収益の確保を図ることを目標とした運用を行います。
(2)運用方法
a 投資対象
円建ての短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。
b 投資態度
① 円建ての短期公社債および短期金融商品に投資を行い、安定した収益と流動性の確保
をめざします。
② 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、
投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。なお、ここでいう新株予約権と
は、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社
債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第
7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます)の新株予約権をいいます。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
の純資産総額の10%以下とします。
④ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への投資割合は、信託財産の純資産
総額の5%以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資は行いません。
⑥ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)は、投資の対象と
する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金
利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑦ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【投資対象】
a 主な投資対象
※
複数のマザーファンド を主要投資対象とします。なお直接、株式(リートを含みます)、公
社債、ならびに短期金融商品等に投資を行う場合があります。
※ ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド、ニッセイ外国株式インデックスマザーファン
ド、ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド、ニッセイ外国債券インデックスマザーファン
ド、ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド、ニッセイグローバルリートマザー
ファンド、ニッセイマネーマーケットマザーファンド
b 約款に定める投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
このファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
後記「(5)投資制限 b 約款に定めるその他の投資制限 ③ 先物取引等、④ ス
ワップ取引および⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引」に定めるものに限ります)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券
主としてニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式
会社を受託会社として締結された前記「a 主な投資対象」に定めるマザーファンドのほか、
次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を除きます)に投資します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます)の新株引受権証券を除きます)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で
定めるものをいいます)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるも
のをいいます)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ)お
よび新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から11.までの証券または証書の
性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券にかかるものに限ります)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.および17.の証券または証書のうち1.の証券または証
書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに12.および
17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
いい、13.および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品
信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同
じ)により運用することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④ 前記②にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用すること
ができます。
(3)【運用体制】
委託会社の組織体制
社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マ
ネジャー/アナリスト服務規程を定めています。また、各投資対象の適切な利用、リスク管理の
推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
内部管理体制および意思決定を監督する組織
<受託会社に対する管理体制等>
委託会社は、受託会社(再信託先も含む)に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託
会社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1.分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます)等の全額とします。
2.分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。
3.留保益の運用方針
留保益(収益分配にあてず信託財産に留保した収益)については、元本部分と同一の運用
を行います。
② 分配時期
毎決算日とし、決算日は12月20日(年1回、該当日が休業日の場合は翌営業日)です。
③ 支払方法
<分配金受取コースの場合>
※
税金を差引いた後 、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。
<分配金再投資コースの場合>
※
税金を差引いた後 、自動的に無手数料で再投資されます。
※ 確定拠出年金法に基づく運用として購入する加入者については、確定拠出年金の積立金の運
用にかかる税制が適用されます。
○ 将来の分配金の支払いおよび水準について、保証するものではありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(5)【投資制限】
a 約款に定める主な投資制限
① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以
下とします。
⑥ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます)への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の5%以下とします。
⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の
純資産総額の10%以下とします。
⑩ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を
行うこととします。
b 約款に定めるその他の投資制限
① 投資する株式等の範囲
※
1.投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所 に上場されて
いる株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている
株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得
する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
2.前記1.にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資
することができます。
② 信用取引の範囲
1.信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。な
お、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
2.前記1.の信用取引は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当する売付けの
一部を決済するものとします。
③ 先物取引等
1.国内の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イ
に掲げるものをいいます)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
ロに掲げるものをいいます)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号ハに掲げるものをいいます)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとしま
す(以下同じ)。
2.国内の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所にお
ける通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことができます。
3.国内の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
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④ スワップ取引
1.信託財産に属する資産を効率的に運用するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動
リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元
本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます)を行うことがで
きます。
2.スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3.スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下当該
3.において同じ)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の
一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当するス
ワップ取引の一部を解約するものとします。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のう
ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の
想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの時価総額の割合をかけた額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
評価するものとします。
6.スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
供あるいは受入れを行うものとします。
⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引
1.信託財産に属する資産を効率的に運用するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行う
ことができます。
2.金利先渡取引および為替先渡取引にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
3.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
とに算出した価額で評価するものとします。
4.金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
たときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
⑥ 有価証券の貸付けおよび範囲
1.信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸
付けることができます。
ⅰ.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
式の時価合計額の50%を超えないものとします。
ⅱ.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当す
る契約の一部を解約するものとします。
3.有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。
⑦ 有価証券の空売り
1.信託財産を効率的に運用するため、信託財産において有しない有価証券または後記⑧によ
り借入れた有価証券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、売付
けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
2.前記1.の売付けは、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するものとします。
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⑧ 有価証券の借入れ
1.信託財産を効率的に運用するため、有価証券の借入れを行うことができます。なお、当該
有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行うもの
とします。
2.前記1.は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の借入れにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借
入れた有価証券の一部を返還するものとします。
4.前記1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
⑨ 外国為替予約等
1.信託財産を効率的に運用するため、外国為替の売買の予約取引を行うことができます。
2.前記1.の予約取引は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該取引については、この限
りではありません。
3.前記2.の限度額を超えることとなった場合には、所定の期間内に、その超える額に相当
する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引を行うものとします。
4.予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるも
のとします。
5.外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認めら
れる場合には、制約されることがあります。
⑩ 資金の借入れ
1.信託財産を効率的に運用するため、ならびに信託財産を安定的に運用するため、一部解約
にともなう支払資金の手当て(一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金
の返済を含みます)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを
目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます)を行うことができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証
券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は
借入れを行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中より支払われます。
c 法令に定める投資制限
① デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出し
た額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等(金融商
品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券、新投資口予約権
証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含
みます)を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。
② 信用リスク集中回避(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理
由により発生し得る危険をいいます)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定め
た合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行わないものとしま
す。
③ 同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社が指図を行うすべてのファンドで、同一法人の発行する株式の過半数の議決権を取
得するような運用を行わないものとします。
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3【投資リスク】
ファンド(マザーファンドを含みます)は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リ
スクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むこと
があります。
ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果(損益)は
すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ(金融商品取引法第37条の6の規定)の適用はあ
りません。
(1)投資リスクおよび留意事項
ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。
・株式投資リスク
株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化(倒
産に至る場合も含む)等により、価格が下落することがあります。
・債券投資リスク
金利変動リスク
金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それにともない債券価格も変動しま
す。一般に金利が上昇した場合には、債券の価格が下落します。
信用リスク
債券の発行体が財政難・経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還金をあらか
じめ定められた条件で支払うことができなくなる場合(債務不履行)、またはそれが予想
される場合、債券の価格が下落することがあります。
・不動産投資信託(リート)投資リスク
保有不動産に関するリスク
リートの価格は、リートが保有する不動産の価値および賃貸料収入の増減等、また不動産
市況や景気動向等の影響を受け変動します。
リートが保有する不動産の賃貸料や稼働率の低下、また自然災害等によって保有する不動
産に損害等が生じた場合、リートの価格が下落することがあります。
金利変動リスク
リートは、金利が上昇する場合、他の債券の利回り等との比較から売却され、価格が下落
することがあります。
また、金融機関等から借入れを行うリートは、金利上昇時には金利負担の増加により収益
性が悪化し、リートの価格が下落することがあります。
信用リスク
リートは一般の法人と同様に倒産のリスクがあり、リートの経営や財務状況が悪化した場
合、リートの価格が下落することがあります。
J-REITの税制に関するリスク
一般に、J-REITの発行者には課税の実質免除措置が適用されますが、税法上の一定
の要件を満たさない場合、当該措置は適用されず発行者の税負担が増大し、J-REIT
の価格が下落することおよび分配金が減少することがあります。
リートおよび不動産等の法制度に関するリスク
リートおよび不動産等に関する法制度(税制・建築規制等)の変更により不動産の価値お
よび収益性が低下する場合、リートの価格が下落することおよび分配金が減少することが
あります。
・短期金融資産の運用に関するリスク
コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
す。
・為替変動リスク
原則として対円での為替ヘッジを行わないため、外貨建資産については、為替変動の影響を
直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。
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・カントリーリスク
外国の資産に投資するため、各国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響
を受け、ファンドの資産価値が減少する可能性があります。
・流動性リスク
市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
引が行えず、損失を被る可能性があります。
・収益分配金に関する留意点
収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示すものではありません。
受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
・ファミリーファンド方式に関する留意点
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資
する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受け
ることがあります。
・委託会社等による当ファンド等の信託財産の保有に関する留意点
委託会社は2023年11月末現在、「ターゲットデート2025」の主要投資対象であるニッセイマ
ネーマーケットマザーファンドを他のベビーファンドを通じて実質的に7.0%保有していま
す。当該保有分は委託会社により換金されることがあります。
・流動性に関する留意点
ファンドは、多量の換金の申込みが発生し換金代金を短期間で手当てする必要が生じた場合
や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等には、一時的に組入資産の
流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引ができないリスク、取引量が限定され
るリスク等が顕在します。
これらにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金の申込みの受付けを中止す
る、また既に受付けた換金の申込みの受付けを取消しする可能性、換金代金のお支払いが遅
延する可能性などがあります。
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(2)投資リスク管理体制
1.リスク管理統括部が、以下の通り管理を行います。
・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限
等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当部・室に日々連絡する
とともに、月次の考査会議で報告します。
・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当部・室
に連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
2.運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行いま
す。
○ 上記投資リスク管理体制は、今後変更となる場合があります。
<流動性リスクに関する管理体制>
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクの
モニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行っています。そし
て取締役会等においては、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢など
を監督しています。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 各ファンドにおいて、信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純
資産総額に以下の信託報酬率(年率)をかけた額とし、その配分は次の通りです。
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② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末および信託終
了のときに信託財産中から支払います。
○ ファンドが投資対象とするリートは、市場の需給により価格形成されるため、リートの費用
は表示しておりません。
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(4)【その他の手数料等】
① 証券取引の手数料等
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払い
ます。この他に、先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産中から支払い
ます。
② 監査費用
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.0011%(税抜0.001%)の
率をかけた額とし、信託財産中から支払います。
③ 信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の
利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
④ 借入金の利息
信託財産において一部解約金の支払資金の手当て、または再投資に関する収益分配金の支払
資金の手当てを目的として資金借入を行った場合、当該借入金の利息は、借入れのつど信託財
産中から支払います。
⑤ 信託財産留保額
ありません。
○ 上記の①、③および④の費用は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金
額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、「4 手数料等及び税
金」に記載している費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況お
よび保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
<ご参考>
「4 手数料等及び税金」の「(1)申込手数料」から「(4)その他の手数料等」までに記
載の主な手数料において、当該手数料を対価とする役務の内容・収受先等は次の通りです。
投資者のファンドの取得時に、販売会社からの商品・投資環境の説
申込手数料 明および情報提供、ならびに販売会社における当該取得にかかる事
務手続き等の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価とし
「委託会社」の報酬 て委託会社が収受
投資者(受益者)へのファンド購入後の情報提供・運用報告書等各
信託報酬のうち
種書類の送付、また口座内でのファンドの管理および事務手続き等
「販売会社」の報酬
の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価
「受託会社」の報酬 として受託会社が収受
証券取引の手数料 有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料
公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義
監査費用
務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用
借入金の利息 受託会社等から一時的に資金を借入れた場合に発生する利息
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(5)【課税上の取扱い】
≪確定拠出年金としてファンドを取得した場合≫
確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会の場合、所得税および地方税
はかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にか
かる税制が適用されます。
≪確定拠出年金としてではなくファンドを取得した場合≫
課税対象
分 配 時 : 分配時の「普通分配金」に対して課税されます。
「元本払戻金(特別分配金)」は非課税です。
解約請求・償還時 : 個人の場合:解約請求時の解約価額または償還時の償還価額と取得価
※
額 の差益に対して課税されます。
法人の場合:解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元
本超過額に対して課税されます。
※
買 取 請 求 時 :
買取請求時の買取価額と取得価額 の差益に対して課税されます。
※ 申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額も含まれます。
個人の課税の取扱い
分 配 時 : 分配時の普通分配金は、上場株式等の配当所得として、以下の税率に
※
より源泉徴収 され申告不要制度が適用されます。
なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用はありません)ま
たは申告分離課税を選択することもできます。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる
場合があります。
解約請求・償還・ : 解約請求、償還および買取請求時の差益は、上場株式等の譲渡所得と
買 取 請 求 時 して、以下の税率による申告分離課税の対象となり確定申告を行う必
要があります。ただし、源泉徴収選択口座(特定口座)を選択した場
合、申告不要制度が適用されます。
税率(個人)
20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・地方税5%)
2037年12月31日まで
2038年 1月 1日以降 20% (所得税15%・地方税5%)
税率は原則として20%(所得税15%・地方税5%)ですが、2037年12月31日までは、復興特
別所得税(所得税額に2.1%をかけた額)が付加されるため上記の税率となります。
○ 確定申告等により、解約請求、償還および買取請求時の差損(譲渡損失)については、上場株
式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます)の
利子所得(申告分離課税を選択した場合に限ります)等との損益通算が可能です。また、解約
請求、償還および買取請求時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得
(申告分離課税を選択した場合に限ります)等については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
<少額投資非課税制度について>
少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」は少額上場株式等に関する非課税制度で
あり、NISAをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入し
た公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方とな
ります。
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対象は税法上の要件を満たしたファンドを購入した場合に限られ、いずれのファンドもNI
SAの対象ではありません。
法人の課税の取扱い(分配時、解約請求・償還時)
分配時の普通分配金、解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元本超過額に対して
※
以下の税率により源泉徴収 されます。
益金不算入制度の適用はありません。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる場合があります。
税率(法人)
2037年12月31日まで
15.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%)
2038年 1月 1日以降
15% (所得税15%)
税率は原則として15%(所得税のみ)ですが、2037年12月31日までは、復興特別所得税(所
得税額に2.1%をかけた額)が付加されるため上記の税率となります。
個別元本
・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込
手数料にかかる消費税等相当額は含まれません)が当該受益者の元本(個別元本)にあたりま
す。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
※
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出 されます。
・受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本
払戻金(特別分配金)を差引いた額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※ 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行わ
れます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎
に、分配金受取コースと分配金再投資コースの両コースで取得する場合はコース別に、個別元本
の算出が行われる場合があります。
普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
収益分配金は分配前の受益者の個別元本と基準価額の関係により、課税扱いの普通分配金と、個
別元本の一部払戻しに相当する非課税扱いの元本払戻金(特別分配金)に区分されます。
普通分配金 元本払戻金(特別分配金)
収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本 収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本
と同額以上の場合、収益分配金の全額が普通分配 を下回っている場合、収益分配金の範囲内でその
金となります。 下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配
金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分
配金)を差引いた額が普通分配金となります。
税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めします。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5【運用状況】
(1)【投資状況】
DCニッセイターゲットデートファンド2025
2023年12月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 2,710,469,431 99.90
内 日本 2,710,469,431 99.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,693,260 0.10
純資産総額 2,713,162,691 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2030
2023年12月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 4,347,049,007 100.00
内 日本 4,347,049,007 100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △29,794 △0.00
純資産総額 4,347,019,213 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2035
2023年12月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 7,954,557,516 100.00
内 日本 7,954,557,516 100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △54,128 △0.00
純資産総額 7,954,503,388 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2040
2023年12月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 3,674,866,967 100.00
内 日本 3,674,866,967 100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △25,118 △0.00
純資産総額 3,674,841,849 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2045
2023年12月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 4,036,727,798 100.00
内 日本 4,036,727,798 100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △27,613 △0.00
純資産総額 4,036,700,185 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DCニッセイターゲットデートファンド2050
2023年12月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 1,739,010,118 100.00
内 日本 1,739,010,118 100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △11,926 △0.00
純資産総額 1,738,998,192 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2055
2023年12月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 3,367,187,460 100.00
内 日本 3,367,187,460 100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △23,024 △0.00
純資産総額 3,367,164,436 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2060
2023年12月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 2,569,499,336 100.00
内 日本 2,569,499,336 100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △17,615 △0.00
純資産総額 2,569,481,721 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2065
2023年12月29日現在
資産の種類
時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 516,070,462 100.00
内 日本 516,070,462 100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △3,520 △0.00
純資産総額 516,066,942 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
2023年12月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 196,848,920,840 97.37
内 日本 196,848,920,840 97.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,319,563,976 2.63
純資産総額 202,168,484,816 100.00
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他資産の投資状況
2023年12月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 5,583,760,000 2.76
内 日本 5,583,760,000 2.76
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
2023年12月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 799,632,114,850 95.79
内 アメリカ 578,862,598,627 69.35
内 イギリス 33,057,587,668 3.96
内 カナダ 28,181,803,671 3.38
内 スイス 26,008,345,031 3.12
内 フランス 25,656,910,660 3.07
内 ドイツ 19,729,493,555 2.36
内 オーストラリア 16,577,147,054 1.99
内 オランダ 14,504,185,278 1.74
内 アイルランド 10,448,106,099 1.25
内 デンマーク 7,810,655,704 0.94
内 スウェーデン 7,539,578,568 0.90
内 スペイン 6,220,212,833 0.75
内 イタリア 5,319,553,128 0.64
内 香港 4,378,432,054 0.52
内 シンガポール 2,552,966,040 0.31
内 フィンランド 2,531,826,861 0.30
内 ベルギー 2,142,067,853 0.26
内 ノルウェー 1,561,488,747 0.19
内 ジャージィー 1,418,982,227 0.17
内 イスラエル 1,176,139,757 0.14
内 オランダ領キュラソー 1,069,014,078 0.13
内 バミューダ 651,604,444 0.08
内 ポルトガル 519,808,107 0.06
内 ニュージーランド 477,219,786 0.06
内 ケイマン諸島 469,246,731 0.06
内 オーストリア 436,611,044 0.05
内 ルクセンブルグ 330,529,245 0.04
投資証券 16,729,200,730 2.00
内 アメリカ 14,394,588,075 1.72
内 オーストラリア 1,011,517,869 0.12
内 シンガポール 344,815,250 0.04
内 フランス 333,496,157 0.04
内 イギリス 285,242,373 0.03
内 香港 206,905,069 0.02
内 カナダ 76,672,741 0.01
内 ベルギー 75,963,196 0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 18,374,584,770 2.20
純資産総額 834,735,900,350 100.00
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他資産の投資状況
2023年12月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 17,460,254,838 2.09
内 アメリカ 12,987,534,431 1.56
内 ドイツ 3,199,214,592 0.38
内 イギリス 1,273,505,815 0.15
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
2023年12月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 42,827,553,930 79.69
内 日本 42,827,553,930 79.69
地方債証券 3,204,700,616 5.96
内 日本 3,204,700,616 5.96
特殊債券 4,580,582,771 8.52
内 日本 4,580,582,771 8.52
社債券 2,696,209,800 5.02
内 日本 2,600,037,100 4.84
内 フランス 96,172,700 0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 430,548,599 0.80
純資産総額 53,739,595,716 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
2023年12月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 71,631,747,736 98.87
内 アメリカ 33,681,073,761 46.49
内 フランス 6,103,612,602 8.42
内 イタリア 5,473,561,051 7.55
内 中国 5,072,172,454 7.00
内 ドイツ 4,786,646,751 6.61
内 イギリス 3,791,596,763 5.23
内 スペイン 3,571,742,961 4.93
内 カナダ 1,441,071,894 1.99
内 ベルギー 1,301,601,423 1.80
内 オランダ 1,105,007,853 1.53
内 オーストラリア 1,035,277,007 1.43
内 オーストリア 869,254,802 1.20
内 メキシコ 654,546,428 0.90
内 アイルランド 423,802,501 0.58
内 フィンランド 382,780,162 0.53
内 ポーランド 370,425,886 0.51
内 マレーシア 362,433,606 0.50
内 シンガポール 306,512,336 0.42
内 イスラエル 231,398,704 0.32
内 デンマーク 204,638,073 0.28
内 ニュージーランド 178,704,047 0.25
内 スウェーデン 154,235,050 0.21
内 ノルウェー 129,651,621 0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 819,622,130 1.13
純資産総額 72,451,369,866 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
2023年12月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
地方債証券 798,628,369 57.06
内 日本 798,628,369 57.06
特殊債券 161,676,460 11.55
内 日本 161,676,460 11.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 439,332,660 31.39
純資産総額 1,399,637,489 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
DCニッセイターゲットデートファンド2025
2023年12月29日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 株数、口数又は額
種類 簿価金額 評価金額 (%) 比率
位 国/地域 面金額
(円) (円) 償還日 (%)
ニッセイマネーマーケッ 親投資
1.0025 1.0025 -
1 ト マザーファンド 信託受 1,345,734,633 49.72
日本 益証券 1,349,098,976 1,349,098,969 -
ニッセイ国内債券パッシ 親投資
0.9436 0.9365 -
2 ブ マザーファンド 信託受 1,209,916,425 41.76
日本 益証券 1,141,766,665 1,133,086,732 -
ニッセイ国内株式インデッ 親投資
2.7747 2.7989 -
3 クス マザーファンド 信託受 35,552,934 3.67
日本 益証券 98,649,844 99,509,106 -
ニッセイ外国債券インデッ 親投資
1.6660 1.6566 -
4 クス マザーファンド 信託受 52,904,401 3.23
日本 益証券 88,141,754 87,641,430 -
ニッセイ外国株式インデッ 親投資
3.8128 3.7780 -
クス マザーファンド
5 信託受 10,887,558 1.52
日本 益証券 41,512,954 41,133,194 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2023年12月29日現在
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 99.90
親投資信託受益証券
小計 99.90
合 計(対純資産総額比) 99.90
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2030
2023年12月29日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 株数、口数又は額
種類 簿価金額 評価金額 (%) 比率
位 国/地域 面金額
(円) (円) 償還日 (%)
ニッセイ国内債券パッシ 親投資
0.9431 0.9365 -
1 ブ マザーファンド 信託受 3,210,614,793 69.17
日本 益証券 3,028,060,380 3,006,740,753 -
ニッセイ外国株式インデッ 親投資
3.8128 3.7780 -
2 クス マザーファンド 信託受 143,931,380 12.51
日本 益証券 548,787,246 543,772,753 -
ニッセイ国内株式インデッ 親投資
2.7747 2.7989 -
3 クス マザーファンド 信託受 176,798,027 11.38
日本 益証券 490,566,909 494,839,997 -
ニッセイ外国債券インデッ 親投資
1.6660 1.6566 -
クス マザーファンド
4 信託受 182,117,291 6.94
日本 益証券 303,415,459 301,695,504 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類別及び業種別投資比率
2023年12月29日現在
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 100.00
親投資信託受益証券
小計 100.00
合 計(対純資産総額比) 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2035
2023年12月29日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 株数、口数又は額
種類 簿価金額 評価金額 (%) 比率
位 国/地域 面金額
(円) (円) 償還日 (%)
ニッセイ国内債券パッシ 親投資
0.9428 0.9365 -
1 ブ マザーファンド 信託受 3,265,649,854 38.45
日本 益証券 3,078,995,141 3,058,281,088 -
ニッセイ外国株式インデッ 親投資
3.8128 3.7780 -
2 クス マザーファンド 信託受 606,279,313 28.80
日本 益証券 2,311,621,888 2,290,523,244 -
ニッセイ国内株式インデッ 親投資
2.7747 2.7989 -
クス マザーファンド
3 信託受 615,282,816 21.65
日本 益証券 1,707,250,459 1,722,115,073 -
ニッセイ外国債券インデッ 親投資
1.6660 1.6566 -
4 クス マザーファンド 信託受 533,404,631 11.11
日本 益証券 888,678,146 883,638,111 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2023年12月29日現在
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 100.00
親投資信託受益証券
小計 100.00
合 計(対純資産総額比) 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
52/355
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DCニッセイターゲットデートファンド2040
2023年12月29日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 株数、口数又は
種類 簿価金額 評価金額 (%) 比率
位 国/地域 額面金額
(円) (円) 償還日 (%)
ニッセイ外国株式インデッ 親投資
3.8127 3.7780 -
クス マザーファンド
1 信託受 383,295,034 39.41
日本 益証券 1,461,392,237 1,448,088,638 -
ニッセイ国内株式インデッ
親投資
2.7747 2.7989 -
2 クス マザーファンド 信託受 369,555,517 28.15
日本 益証券 1,025,439,941 1,034,348,936 -
ニッセイ国内債券パッシ 親投資
0.9431 0.9365 -
3 ブ マザーファンド 信託受 729,238,626 18.58
日本 益証券 687,813,267 682,931,973 -
ニッセイ外国債券インデッ 親投資
1.6660 1.6566 -
4 クス マザーファンド 信託受 307,556,091 13.86
日本 益証券 512,399,255 509,497,420 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2023年12月29日現在
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 100.00
親投資信託受益証券
小計 100.00
合 計(対純資産総額比) 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2045
2023年12月29日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 株数、口数又は
種類 簿価金額 評価金額 (%) 比率
位 国/地域 額面金額
(円) (円) 償還日 (%)
ニッセイ外国株式インデッ 親投資
3.8127 3.7780 -
クス マザーファンド
1 信託受 451,660,440 42.27
日本 益証券 1,722,076,309 1,706,373,142 -
ニッセイ国内株式インデッ 親投資
2.7747 2.7989 -
2 クス マザーファンド 信託受 433,256,561 30.04
日本 益証券 1,202,192,944 1,212,641,788 -
ニッセイ外国債券インデッ 親投資
1.6660 1.6566 -
3 クス マザーファンド 信託受 354,556,002 14.55
日本 益証券 590,708,336 587,357,472 -
ニッセイ国内債券パッシ 親投資
0.9433 0.9365 -
4 ブ マザーファンド 信託受 566,316,494 13.14
日本 益証券 534,257,379 530,355,396 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類別及び業種別投資比率
2023年12月29日現在
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 100.00
親投資信託受益証券
小計 100.00
合 計(対純資産総額比) 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2050
2023年12月29日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 株数、口数又は
種類 簿価金額 評価金額 (%) 比率
位 国/地域 額面金額
(円) (円) 償還日 (%)
ニッセイ外国株式インデッ 親投資
3.8127 3.7780 -
1 クス マザーファンド 信託受 200,482,303 43.56
日本 益証券 764,386,133 757,422,140 -
ニッセイ国内株式インデッ 親投資
2.7747 2.7989 -
2 クス マザーファンド 信託受 191,589,682 30.84
日本 益証券 531,607,906 536,240,360 -
ニッセイ外国債券インデッ 親投資
1.6660 1.6566 -
クス マザーファンド
3 信託受 156,862,901 14.94
日本 益証券 261,333,795 259,859,081 -
ニッセイ国内債券パッシ 親投資
0.9435 0.9365 -
4 ブ マザーファンド 信託受 198,065,710 10.67
日本 益証券 186,880,913 185,488,537 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2023年12月29日現在
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 100.00
親投資信託受益証券
小計 100.00
合 計(対純資産総額比) 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DCニッセイターゲットデートファンド2055
2023年12月29日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 株数、口数又は
種類 簿価金額 評価金額 (%) 比率
位 国/地域 額面金額
(円) (円) 償還日 (%)
ニッセイ外国株式インデッ 親投資
3.8126 3.7780 -
クス マザーファンド
1 信託受 398,760,497 44.74
日本 益証券 1,520,340,917 1,506,517,157 -
ニッセイ国内株式インデッ
親投資
2.7747 2.7989 -
2 クス マザーファンド 信託受 378,134,479 31.43
日本 益証券 1,049,222,711 1,058,360,593 -
ニッセイ外国債券インデッ 親投資
1.6660 1.6566 -
3 クス マザーファンド 信託受 309,736,895 15.24
日本 益証券 516,029,738 513,110,140 -
ニッセイ国内債券パッシ 親投資
0.9432 0.9365 -
4 ブ マザーファンド 信託受 308,808,938 8.59
日本 益証券 291,295,604 289,199,570 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2023年12月29日現在
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 100.00
親投資信託受益証券
小計 100.00
合 計(対純資産総額比) 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2060
2023年12月29日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 株数、口数又は
種類 簿価金額 評価金額 (%) 比率
位 国/地域 額面金額
(円) (円) 償還日 (%)
ニッセイ外国株式インデッ 親投資
3.8127 3.7780 -
クス マザーファンド
1 信託受 311,679,748 45.83
日本 益証券 1,188,350,656 1,177,526,087 -
ニッセイ国内株式インデッ 親投資
2.7746 2.7989 -
2 クス マザーファンド 信託受 295,872,308 32.23
日本 益証券 820,950,395 828,117,002 -
ニッセイ外国債券インデッ 親投資
1.6660 1.6566 -
3 クス マザーファンド 信託受 240,906,097 15.53
日本 益証券 401,352,604 399,085,040 -
ニッセイ国内債券パッシ 親投資
0.9431 0.9365 -
4 ブ マザーファンド 信託受 175,943,628 6.41
日本 益証券 165,944,157 164,771,207 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類別及び業種別投資比率
2023年12月29日現在
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 100.00
親投資信託受益証券
小計 100.00
合 計(対純資産総額比) 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DCニッセイターゲットデートファンド2065
2023年12月29日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 株数、口数又は
種類 簿価金額 評価金額 (%) 比率
位 国/地域 額面金額
(円) (円) 償還日 (%)
ニッセイ外国株式インデッ 親投資
3.8113 3.7780 -
1 クス マザーファンド 信託受 64,153,924 46.97
日本 益証券 244,515,983 242,373,524 -
ニッセイ国内株式インデッ 親投資
2.7750 2.7989 -
2 クス マザーファンド 信託受 60,220,133 32.66
日本 益証券 167,116,857 168,550,130 -
ニッセイ外国債券インデッ 親投資
1.6658 1.6566 -
クス マザーファンド
3 信託受 48,921,819 15.70
日本 益証券 81,494,965 81,043,885 -
ニッセイ国内債券パッシ 親投資
0.9434 0.9365 -
4 ブ マザーファンド 信託受 25,737,238 4.67
日本 益証券 24,282,173 24,102,923 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2023年12月29日現在
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 100.00
親投資信託受益証券
小計 100.00
合 計(対純資産総額比) 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
2023年12月29日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 種類 株数、口数又は
簿価金額 評価金額 (%) 比率
位 国/地域 業種 額面金額
(円) (円) 償還日 (%)
トヨタ自動車 株式 1,928.03 2,590.50 -
1 輸送用機 3,215,300 4.12
日本 6,199,223,425 8,329,234,650 -
器
ソニーグループ 株式 11,501.85 13,410.00 -
2 414,200 2.75
日本 電気機器 4,764,068,353 5,554,422,000 -
三菱UFJフィナンシャ
株式 1,006.93 1,211.50 -
3 ル・グループ 3,611,800 2.16
日本 銀行業 3,636,864,188 4,375,695,700 -
キーエンス 株式 58,480.94 62,120.00 -
4 58,600 1.80
日本 電気機器 3,426,983,321 3,640,232,000 -
信越化学工業 株式 3,927.15 5,917.00 -
5 531,900 1.56
日本 化学 2,088,851,461 3,147,252,300 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京エレクトロン 株式
15,416.61 25,255.00 -
6 123,900 1.55
日本 電気機器 1,910,118,057 3,129,094,500 -
日本電信電話 株式 158.91 172.30 -
7 情報・通 17,469,200 1.49
日本 2,776,169,830 3,009,943,160 -
信業
日立製作所 株式 7,147.15 10,170.00 -
8 287,600 1.45
日本 電気機器 2,055,520,844 2,924,892,000 -
三井住友フィナンシャルグ
株式 6,022.90 6,880.00 -
9 ループ 410,000 1.40
日本 銀行業
2,469,390,590 2,820,800,000 -
三菱商事 株式 1,640.75 2,253.50 -
10 1,227,600 1.37
日本 卸売業 2,014,191,020 2,766,396,600 -
任天堂 株式 5,501.20 7,359.00 -
11 その他製 369,700 1.35
日本 2,033,795,470 2,720,622,300 -
品
リクルートホールディング
株式 3,846.93 5,963.00 -
ス
12 445,600 1.31
サービス
日本 1,714,196,119 2,657,112,800 -
業
三井物産 株式 4,060.92 5,298.00 -
13 466,800 1.22
日本 卸売業 1,895,639,464 2,473,106,400 -
伊藤忠商事 株式 4,274.66 5,767.00 -
14 416,500 1.19
日本 卸売業
1,780,399,558 2,401,955,500 -
武田薬品工業 株式 4,258.89 4,054.00 -
15 519,800 1.04
日本 医薬品 2,213,772,755 2,107,269,200 -
本田技研工業 株式 1,170.02 1,466.00 -
16 輸送用機 1,428,000 1.04
日本 1,670,790,125 2,093,448,000 -
器
HOYA 株式 13,460.80 17,625.00 -
17 116,300 1.01
日本 精密機器 1,565,491,814 2,049,787,500 -
KDDI 株式 4,053.95 4,486.00 -
18 情報・通 453,800 1.01
日本
1,839,682,969 2,035,746,800 -
信業
東京海上ホールディングス 株式 2,883.82 3,529.00 -
19 570,100 1.00
日本 保険業 1,644,067,661 2,011,882,900 -
第一三共 株式 4,265.49 3,872.00 -
20 511,700 0.98
日本 医薬品 2,182,655,199 1,981,302,400 -
みずほフィナンシャルグ
株式 2,150.30 2,412.50 -
21 ループ 778,400 0.93
日本 銀行業 1,673,795,505 1,877,890,000 -
ソフトバンクグループ 株式 5,771.96 6,293.00 -
22 情報・通 289,700 0.90
日本 1,672,139,525 1,823,082,100 -
信業
オリエンタルランド 株式 4,336.68 5,251.00 -
23 サービス 318,600 0.83
日本 1,381,667,936 1,672,968,600 -
業
ソフトバンク 株式 1,536.67 1,759.50 -
24 情報・通 944,800 0.82
日本 1,451,849,710 1,662,375,600 -
信業
ダイキン工業 株式 23,437.92 22,985.00 -
25 70,600 0.80
日本 機械 1,654,717,177 1,622,741,000 -
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
村田製作所 株式
2,476.26 2,993.00 -
26 532,800 0.79
日本 電気機器 1,319,353,276 1,594,670,400 -
SMC 株式 67,161.84 75,760.00 -
27 17,700 0.66
日本 機械 1,188,764,660 1,340,952,000 -
三菱電機 株式 1,575.37 1,999.00 -
28 658,300 0.65
日本 電気機器 1,037,067,528 1,315,941,700 -
日本たばこ産業 株式 2,803.88 3,645.00 -
29 350,400 0.63
日本 食料品 982,479,762 1,277,208,000 -
セブン&アイ・ホールディ
株式 6,107.79 5,595.00 -
30 ングス 213,500 0.59
日本 小売業 1,304,013,999 1,194,532,500 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2023年12月29日現在
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
電気機器 17.05
株式 国内
輸送用機器 7.97
情報・通信業 7.52
卸売業 6.81
銀行業 6.75
化学 6.03
機械 5.19
サービス業 4.86
医薬品 4.49
小売業 4.18
食料品 3.28
陸運業 2.77
保険業 2.35
その他製品 2.31
精密機器 2.31
建設業 2.06
不動産業 1.89
電気・ガス業 1.37
その他金融業 1.12
鉄鋼 0.93
海運業 0.82
証券、商品先物取引業 0.79
ゴム製品 0.68
ガラス・土石製品 0.66
非鉄金属 0.66
金属製品 0.51
石油・石炭製品 0.45
空運業 0.44
繊維製品 0.39
鉱業 0.33
パルプ・紙 0.16
倉庫・運輸関連業
0.14
水産・農林業 0.08
小計 97.37
合 計(対純資産総額比) 97.37
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
2023年12月29日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 種類 株数、口数又は
簿価金額 評価金額 (%) 比率
位 国/地域 業種 額面金額
(円) (円) 償還日 (%)
APPLE INC
株式 26,903.06 27,455.45 -
テクノロ
ジー・
1 1,587,177 5.22
アメリカ ハード 42,699,921,412 43,576,660,986 -
ウェアお
よび機器
MICROSOFT CORP
株式 52,481.64 53,225.96 -
ソフト
2 716,549 4.57
アメリカ ウェア・ 37,605,670,821 38,139,010,131 -
サービス
AMAZON.COM INC
株式 20,595.16 21,753.88 -
一般消費
財・サー
3 942,706 2.46
アメリカ ビス流 19,415,185,421 20,507,518,289 -
通・小売
り
NVIDIA CORP
株式 69,884.96 70,237.05 -
半導体・
4 250,753 2.11
アメリカ 半導体製 17,523,864,339 17,612,151,650 -
造装置
ALPHABET INC-CL A
株式 19,190.14 19,888.82 -
5 601,929 1.43
メディ
アメリカ 11,551,107,756 11,971,658,075 -
ア・娯楽
META PLATFORMS INC-A
株式 47,508.46 50,820.52 -
6 225,631 1.37
メディ
アメリカ 10,719,382,655 11,466,686,011 -
ア・娯楽
ALPHABET INC-CL C
株式 19,421.51 20,037.74 -
7 530,388 1.27
メディ
アメリカ 10,300,940,806 10,627,778,116 -
ア・娯楽
TESLA, INC.
株式 33,261.97 35,908.51 -
自動車・
8 290,003 1.25
アメリカ 自動車部 9,646,072,968 10,413,578,351 -
品
BROADCOM INC
株式 138,203.07 159,191.41 -
半導体・
9 45,052 0.86
アメリカ 半導体製 6,226,324,852 7,171,891,416 -
造装置
JPMORGAN CHASE & CO
株式 21,677.76 24,153.64 -
10 295,014 0.85
アメリカ 銀行 6,395,244,992 7,125,664,606 -
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 76,059.08 74,446.56 -
ヘルスケ
11 94,041 0.84
アメリカ ア機器・ 7,152,672,450 7,001,029,607 -
サービス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ELI LILLY & CO
株式 83,922.72 82,381.95 -
医薬品・
バイオテ
12 81,917 0.81
クノロ
アメリカ 6,874,698,181 6,748,482,648 -
ジー・ラ
イフサイ
エンス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
株式 50,906.06 50,714.15 -
B
13 132,789 0.81
金融サー
アメリカ 6,759,765,622 6,734,281,675 -
ビス
VISA INC-CLASS A SHARES
株式 35,404.36 36,932.53 -
14 163,121 0.72
金融サー
アメリカ 5,775,195,874 6,024,471,552 -
ビス
EXXON MOBIL CORP
株式 14,881.98 14,209.94 -
15 406,712 0.69
エネル
アメリカ 6,052,681,535 5,779,356,248 -
ギー
JOHNSON & JOHNSON
株式 21,251.65 22,207.74 -
医薬品・
バイオテ
16 244,468 0.65
クノロ
アメリカ
5,195,348,437 5,429,082,124 -
ジー・ラ
イフサイ
エンス
MASTERCARD INC-CLASS A
株式 56,795.17 60,464.96 -
17 85,417 0.62
金融サー
アメリカ 4,851,273,262 5,164,735,966 -
ビス
HOME DEPOT INC
株式 43,588.51 49,266.06 -
一般消費
財・サー
18 101,531 0.60
アメリカ ビス流 4,425,585,713 5,002,033,231 -
通・小売
り
PROCTER & GAMBLE CO
株式 21,426.44 20,668.88 -
家庭用
19 239,282 0.59
品・パー
アメリカ 5,126,963,718 4,945,692,355 -
ソナル用
品
NOVO-NORDISK A/S
株式 14,633.68 14,718.05 -
医薬品・
バイオテ
20 331,293 0.58
クノロ
デンマーク 4,848,038,434 4,875,988,926 -
ジー・ラ
イフサイ
エンス
NESTLE SA
株式 16,654.58 16,283.94 -
食品・飲
21 271,054 0.53
スイス 料・タバ 4,514,290,784 4,413,829,674 -
コ
60/355
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ASML HOLDING NV
株式 98,783.05 107,768.60 -
半導体・
22 40,925 0.53
オランダ 半導体製
4,042,696,371 4,410,430,282 -
造装置
COSTCO WHOLESALE CORP
株式 81,887.68 94,047.47 -
生活必需
23 44,947 0.51
アメリカ 品流通・ 3,680,605,743 4,227,151,768 -
小売り
MERCK & CO INC
株式 14,429.36 15,426.84 -
医薬品・
バイオテ
24 257,618 0.48
クノロ
アメリカ 3,717,264,126 3,974,234,011 -
ジー・ラ
イフサイ
エンス
ABBVIE INC
株式 19,615.70 21,948.19 -
医薬品・
バイオテ
25 179,201 0.47
クノロ
アメリカ 3,515,154,665 3,933,138,044 -
ジー・ラ
イフサイ
エンス
CHEVRON CORP
株式 20,487.13 21,241.87 -
26 184,199 0.47
エネル
アメリカ 3,773,710,538 3,912,732,888 -
ギー
ADOBE INC
株式 85,516.85 84,462.60 -
ソフト
27 46,219 0.47
アメリカ ウェア・ 3,952,503,750 3,903,776,983 -
サービス
SALESFORCE INC
株式 31,401.47 37,667.21 -
ソフト
28 98,777 0.45
アメリカ ウェア・ 3,101,743,760 3,720,654,140 -
サービス
BANK OF AMERICA CORP
株式 4,252.91 4,805.20 -
29 726,022 0.42
アメリカ 銀行 3,087,709,632 3,488,681,204 -
COCA-COLA CO
株式
8,124.06 8,332.51 -
食品・飲
30 417,105 0.42
アメリカ 料・タバ 3,388,587,778 3,475,532,626 -
コ
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類別及び業種別投資比率
2023年12月29日現在
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
ソフトウェア・サービス 9.91
株式 外国
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサ
7.78
イエンス
資本財 6.80
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.63
金融サービス 6.63
半導体・半導体製造装置 6.51
メディア・娯楽 5.88
銀行 5.39
エネルギー 4.60
一般消費財・サービス流通・小売り 4.53
ヘルスケア機器・サービス
4.28
素材 3.98
食品・飲料・タバコ 3.46
保険 2.99
公益事業 2.64
消費者サービス 2.06
自動車・自動車部品 2.04
運輸 1.80
生活必需品流通・小売り
1.68
家庭用品・パーソナル用品 1.59
商業・専門サービス 1.56
耐久消費財・アパレル 1.52
電気通信サービス 1.14
不動産管理・開発 0.35
エクイティ不動産投資信託(REIT) 0.04
その他 0.01
小計 95.79
外国 2.00
投資証券
小計 2.00
合 計(対純資産総額比) 97.80
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産
業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
2023年12月29日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 株数、口数又は
種類 簿価金額 評価金額 (%) 比率
位 国/地域 額面金額
(円) (円) 償還日 (%)
第340回 利付国債(1
国債証 101.01 100.66 0.4
1 0年) 500,000,000 0.94
券
日本 505,091,460 503,330,000 2025/9/20
第145回 利付国債(5
国債証 100.28 100.15 0.1
2 年) 466,000,000 0.87
券
日本 467,325,800 466,712,980 2025/9/20
第370回 利付国債(1
国債証 99.91 99.30 0.5
3 0年) 470,000,000 0.87
券
日本 469,584,480 466,710,000 2033/3/20
第149回 利付国債(5
国債証 99.83 99.89 0.005
4 年) 450,000,000 0.84
券
日本 449,256,300 449,509,500 2026/9/20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第339回 利付国債(1
国債証 100.91 100.58 0.4
5 0年) 444,000,000 0.83
券
日本 448,057,980 446,588,520 2025/6/20
第341回 利付国債(1
国債証 100.78 100.54 0.3
6 0年) 438,000,000 0.82
券
日本
441,434,800 440,400,240 2025/12/20
第369回 利付国債(1
国債証 98.03 99.48 0.5
7 0年) 437,000,000 0.81
券
日本 428,392,380 434,762,560 2032/12/20
第350回 利付国債(1
国債証 99.45 99.74 0.1
8 0年) 431,000,000 0.80
券
日本 428,629,500 429,918,190 2028/3/20
第150回 利付国債(5
国債証 99.81 99.85 0.005
9 年) 423,000,000 0.79
券
日本 422,205,400 422,373,960 2026/12/20
第144回 利付国債(5
国債証 100.29 100.14 0.1
10 年) 401,000,000 0.75
券
日本 402,176,600 401,581,450 2025/6/20
第5回 電通グループ 99.49 99.83 0.32
11 社債券 400,000,000 0.74
日本 397,994,800 399,332,000 2027/7/8
第342回 利付国債(1
国債証 100.29 100.15 0.1
12 0年) 395,000,000 0.74
券
日本 396,145,500 395,608,300 2026/3/20
第453回 利付国債(2
国債証 99.84 99.97 0.005
13 年) 395,000,000 0.73
券
日本 394,388,000 394,893,350 2025/10/1
第364回 利付国債(1
国債証 96.73 97.39 0.1
14 0年) 392,000,000 0.71
券
日本 379,181,600 381,776,640 2031/9/20
第365回 利付国債(1
国債証 96.63 97.12 0.1
15 0年) 393,000,000 0.71
券
日本 379,755,900 381,697,320 2031/12/20
第362回 利付国債(1
国債証 97.14 97.96 0.1
16 0年) 384,000,000 0.70
券
日本 373,017,600 376,193,280 2031/3/20
第363回 利付国債(1
国債証 96.89 97.68 0.1
17 0年) 384,000,000 0.70
券
日本 372,057,600 375,114,240 2031/6/20
第338回 利付国債(1
国債証 100.89 100.50 0.4
18 0年) 368,000,000 0.69
券
日本 371,275,200 369,862,080 2025/3/20
第361回 利付国債(1
国債証 97.37 98.23 0.1
19 0年) 373,000,000 0.68
券
日本 363,190,100 366,412,820 2030/12/20
第146回 利付国債(5
国債証 100.24 100.15 0.1
20 年) 362,000,000 0.67
券
日本
362,895,510 362,564,720 2025/12/20
第345回 利付国債(1
国債証 100.07 100.14 0.1
21 0年) 358,000,000 0.67
券
日本 358,250,600 358,526,260 2026/12/20
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第360回 利付国債(1
国債証 97.59 98.49 0.1
22 0年) 363,000,000 0.67
券
日本 354,251,700 357,518,700 2030/9/20
第368回 利付国債(1
国債証 101.61 97.13 0.2
23 0年) 364,000,000 0.66
券
日本
369,860,400 353,556,840 2032/9/20
第351回 利付国債(1
国債証 99.32 99.64 0.1
24 0年) 341,000,000 0.63
券
日本 338,681,200 339,792,860 2028/6/20
第349回 利付国債(1
国債証 99.60 99.92 0.1
25 0年) 337,000,000 0.63
券
日本 335,652,000 336,733,770 2027/12/20
第372回 利付国債(1
国債証 100.30 101.69 0.8
26 0年) 330,000,000 0.62
券
日本 331,009,230 335,593,500 2033/9/20
第348回 利付国債(1
国債証 99.73 100.00 0.1
27 0年) 335,000,000 0.62
券
日本 334,095,500 335,000,000 2027/9/20
第153回 利付国債(5
国債証 99.46 99.72 0.005
28 年) 335,000,000 0.62
券
日本 333,191,000 334,075,400 2027/6/20
第346回 利付国債(1
国債証 100.19 100.12 0.1
29 0年) 333,000,000 0.62
券
日本 333,632,700 333,422,910 2027/3/20
第344回 利付国債(1
国債証 100.15 100.16 0.1
30 0年) 322,000,000 0.60
券
日本 322,483,000 322,521,640 2026/9/20
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2023年12月29日現在
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国債証券 79.69
公社債券 国内
特殊債券 8.52
地方債証券 5.96
社債券 4.84
小計 99.02
外国 社債券 0.18
小計 0.18
合 計(対純資産総額比) 99.20
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
2023年12月29日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
銘柄名 株数、口数又は額
順
種類 簿価金額 評価金額 (%) 比率
位 国/地域 面金額
(円) (円) 償還日 (%)
US TREASURY N/B
国債証 96.28 97.01 2
1 1,639,554,800 2.20
券
アメリカ 1,578,573,573 1,590,548,507 2025/2/15
US TREASURY N/B
国債証 95.04 96.24 2.25
2 1,114,783,800 1.48
券
アメリカ 1,059,512,819 1,072,890,224 2025/11/15
US TREASURY N/B
国債証 95.80 96.75 2.125
3 1,093,509,300 1.46
券
アメリカ 1,047,625,649 1,058,046,793 2025/5/15
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B
国債証 93.34 94.68 1.625
4 1,058,051,800 1.38
券
アメリカ 987,617,291 1,001,837,507 2026/2/15
US TREASURY N/B
国債証 93.13 95.67 2.875
5 978,627,000 1.29
券
アメリカ 911,493,187 936,262,237 2028/8/15
US TREASURY N/B
国債証 92.77 94.28 1.625
6 975,790,400 1.27
券
アメリカ 905,270,027 919,984,947 2026/5/15
US TREASURY N/B
国債証 91.88 93.51 1.5
7 977,208,700 1.26
券
アメリカ 897,957,074 913,836,715 2026/8/15
US TREASURY N/B
国債証 95.08 96.16 2
8 850,980,000 1.13
券
アメリカ 809,149,907 818,336,407 2025/8/15
US TREASURY N/B
国債証 91.74 93.96 2.25
9 863,744,700 1.12
券
アメリカ 792,485,762 811,609,069 2027/11/15
US TREASURY N/B
国債証 93.44 95.84 2.875
10 843,888,500 1.12
券
アメリカ 788,551,043 808,841,810 2028/5/15
US TREASURY N/B
国債証 93.25 95.54 2.75
11 799,921,200 1.05
券
アメリカ 745,950,516 764,324,706 2028/2/15
US TREASURY N/B
国債証 93.01 94.46 2
12 784,319,900 1.02
券
アメリカ 729,533,061 740,931,323 2026/11/15
US TREASURY N/B
国債証 92.18 94.24 2.25
13 720,496,400 0.94
券
アメリカ 664,175,196 679,039,037 2027/8/15
US TREASURY N/B
国債証 96.52 97.46 2.75
14 683,620,600 0.92
券
アメリカ 659,878,456 666,311,326 2025/6/30
US TREASURY N/B
国債証 91.33 94.15 2.625
15 650,999,700 0.85
券
アメリカ 594,571,046 612,929,237 2029/2/15
US TREASURY N/B
国債証 92.96 94.92 2.375
16 632,561,800 0.83
券
アメリカ 588,054,751 600,433,986 2027/5/15
US TREASURY N/B
国債証 77.81 81.17 0.625
17 706,313,400 0.79
券
アメリカ 549,624,835 573,321,649 2030/8/15
US TREASURY N/B
国債証 89.78 92.72 2.375
18 574,411,500 0.74
券
アメリカ 515,712,388 532,605,831 2029/5/15
WI TREASURY SEC.
国債証 78.47 81.78 0.625
19 605,614,100 0.68
券
アメリカ 475,237,496 495,277,267 2030/5/15
US TREASURY N/B
国債証 93.01 94.86 2.25
20 513,424,600 0.67
券
アメリカ 477,570,784 487,070,515 2027/2/15
US TREASURY N/B
国債証 79.27 82.24 0.875
21 575,829,800 0.65
券
アメリカ 456,503,620 473,620,010 2030/11/15
US TREASURY N/B
国債証 83.96 87.17 1.5
22 537,535,700 0.65
券
アメリカ 451,336,475 468,596,746 2030/2/15
US TREASURY N/B
国債証 85.90 89.02 1.625
23 514,842,900 0.63
券
アメリカ 442,260,347 458,328,594 2029/8/15
US TREASURY N/B
国債証 96.78 97.48 2.25
24 448,182,800 0.60
券
アメリカ 433,791,650 436,924,448 2024/12/31
US TREASURY N/B
国債証 94.29 96.59 3.125
25 438,254,700 0.58
券
アメリカ 413,259,053 423,323,362 2028/11/15
US TREASURY N/B
国債証 86.07 89.29 1.75
26 453,856,000 0.56
券
アメリカ 390,652,013 405,275,253 2029/11/15
US TREASURY N/B
国債証 96.72 97.57 2.625
27 407,052,100 0.55
券
アメリカ 393,725,214 397,193,298 2025/3/31
US TREASURY N/B
国債証 97.48 98.48 3.5
28 377,267,800 0.51
券
アメリカ 367,767,601 371,548,420 2025/9/15
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA GOVERNMENT BOND
国債証 99.92 100.09 2.3
29 350,676,480 0.48
券
中国 350,423,992 351,002,609 2026/5/15
US TREASURY N/B
国債証 94.45 95.85 2.25
30 365,921,400 0.48
券
アメリカ 345,623,739 350,768,594 2026/3/31
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2023年12月29日現在
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
外国 国債証券 98.87
公社債券
小計 98.87
合 計(対純資産総額比) 98.87
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
2023年12月29日現在
簿価単価 評価単価 利率 投資
順 銘柄名 株数、口数又は
種類 簿価金額 評価金額 (%) 比率
位 国/地域 額面金額
(円) (円) 償還日 (%)
平成26年度第1回 滋賀
地方債 100.46 100.46 0.495
1 県公募公債 200,000,000 14.36
証券
日本 200,921,004 200,921,004 2024/11/28
令和元年度第8回 神戸市
地方債 100.00 100.00 0.001
2 公募公債(5年) 200,000,000 14.29
証券
日本 200,017,764 200,017,764 2024/10/25
第132回 共同発行市場
地方債 100.15 100.15 0.66
3 公募地方債 155,000,000 11.09
証券
日本 155,235,665 155,235,665 2024/3/25
平成26年度第4回 京都
地方債 100.31 100.31 0.664
4 府公募公債 100,000,000 7.17
証券
日本 100,318,730 100,318,730 2024/6/20
平成25年度第11回 埼
地方債 100.15 100.15 0.655
5 玉県公募公債 86,000,000 6.15
証券
日本 86,132,663 86,132,663 2024/3/26
第227回 政保日本高速
道路保有・債務返済機構債
特殊債 100.39 100.39 0.544
6 82,000,000 5.88
券 券
日本 82,322,532 82,322,532 2024/9/30
第231回 政保日本高速
道路保有・債務返済機構債 特殊債 100.44 100.44 0.495
7 79,000,000 5.67
券 券
日本 79,353,928 79,353,928 2024/11/29
令和元年度第1回 長崎県
地方債 100.00 100.00 0.01
8 公募公債 56,000,000 4.00
証券
日本 56,002,543 56,002,543 2024/6/26
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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種類別及び業種別投資比率
2023年12月29日現在
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
地方債証券 57.06
公社債券 国内
特殊債券 11.55
小計 68.61
合 計(対純資産総額比) 68.61
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
DCニッセイターゲットデートファンド2025
該当事項はありません。
DCニッセイターゲットデートファンド2030
該当事項はありません。
DCニッセイターゲットデートファンド2035
該当事項はありません。
DCニッセイターゲットデートファンド2040
該当事項はありません。
DCニッセイターゲットデートファンド2045
該当事項はありません。
DCニッセイターゲットデートファンド2050
該当事項はありません。
DCニッセイターゲットデートファンド2055
該当事項はありません。
DCニッセイターゲットデートファンド2060
該当事項はありません。
DCニッセイターゲットデートファンド2065
該当事項はありません。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
該当事項はありません。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
該当事項はありません。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
該当事項はありません。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
該当事項はありません。
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
該当事項はありません。
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③【その他投資資産の主要なもの】
DCニッセイターゲットデートファンド2025
該当事項はありません。
DCニッセイターゲットデートファンド2030
該当事項はありません。
DCニッセイターゲットデートファンド2035
該当事項はありません。
DCニッセイターゲットデートファンド2040
該当事項はありません。
DCニッセイターゲットデートファンド2045
該当事項はありません。
DCニッセイターゲットデートファンド2050
該当事項はありません。
DCニッセイターゲットデートファンド2055
該当事項はありません。
DCニッセイターゲットデートファンド2060
該当事項はありません。
DCニッセイターゲットデートファンド2065
該当事項はありません。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
2023年12月29日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
株価指数先物 TOPIX先物 0
大阪取引所 買建 236 5,541,624,800 5,583,760,000 2.76
取引 603月
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
2023年12月29日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
S&P 500 EMINI
シカゴ商品
株価指数先物
買建 379 12,609,753,207 12,987,534,431 1.56
取引所 FUTURE 202403
取引
DJ EURO STOXX 50
EUREX
買建 448 3,229,750,235 3,199,214,592 0.38
取引所
202403
FTSE 100 INDEX
ICE-E
買建 91 1,248,250,003 1,273,505,815 0.15
U FUTURE 202403
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
該当事項はありません。
ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
該当事項はありません。
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
DCニッセイターゲットデートファンド2025
直近日(2023年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
1,042,745 1,042,745 1.0427 1.0427
(2017年12月20日)
第2計算期間末
75,725,362 75,725,362 1.0070 1.0070
(2018年12月20日)
第3計算期間末
457,912,286 457,912,286 1.0627 1.0627
(2019年12月20日)
第4計算期間末
1,301,134,378 1,301,134,378 1.0837 1.0837
(2020年12月21日)
第5計算期間末
2,216,280,204 2,216,280,204 1.1106 1.1106
(2021年12月20日)
第6計算期間末
2,533,256,615 2,533,256,615 1.0578 1.0578
(2022年12月20日)
第7計算期間末
2,722,334,064 2,722,334,064 1.0816 1.0816
(2023年12月20日)
2022年12月末日 2,538,221,971 - 1.0515 -
2023年1月末日 2,539,020,297 - 1.0525 -
2月末日 2,548,871,192 - 1.0615 -
3月末日 2,633,798,500 - 1.0725 -
4月末日 2,668,223,759 - 1.0762 -
5月末日 2,700,313,245 - 1.0790 -
6月末日 2,777,609,533 - 1.0873 -
7月末日 2,729,970,055 - 1.0762 -
8月末日 2,723,143,079 - 1.0729 -
9月末日 2,694,301,476 - 1.0667 -
10月末日 2,658,816,378 - 1.0534 -
11月末日 2,719,045,821 - 1.0732 -
12月末日 2,713,162,691 - 1.0773 -
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DCニッセイターゲットデートファンド2030
直近日(2023年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
73,587,808 73,587,808 1.1045 1.1045
(2019年12月20日)
第2計算期間末
1,170,122,248 1,170,122,248 1.1535 1.1535
(2020年12月21日)
第3計算期間末
2,832,119,430 2,832,119,430 1.2486 1.2486
(2021年12月20日)
第4計算期間末
3,415,761,311 3,415,761,311 1.2115 1.2115
(2022年12月20日)
第5計算期間末
4,360,316,088 4,360,316,088 1.3221 1.3221
(2023年12月20日)
2022年12月末日 3,421,047,844 - 1.2013 -
2023年1月末日 3,447,924,229 - 1.2142 -
2月末日 3,514,640,388 - 1.2320 -
3月末日 3,603,316,916 - 1.2459 -
4月末日 3,653,064,472 - 1.2582 -
5月末日 3,717,700,553 - 1.2749 -
6月末日 3,949,959,084 - 1.3092 -
7月末日 3,967,884,892 - 1.2996 -
8月末日 4,015,370,971 - 1.3007 -
9月末日 3,977,924,452 - 1.2888 -
10月末日 4,028,100,210 - 1.2634 -
11月末日 4,289,579,715 - 1.3083 -
12月末日 4,347,019,213 - 1.3138 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DCニッセイターゲットデートファンド2035
直近日(2023年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
1,082,306 1,082,306 1.0823 1.0823
(2017年12月20日)
第2計算期間末
70,055,216 70,055,216 0.9897 0.9897
(2018年12月20日)
第3計算期間末
564,969,332 564,969,332 1.1252 1.1252
(2019年12月20日)
第4計算期間末
1,687,473,196 1,687,473,196 1.1936 1.1936
(2020年12月21日)
第5計算期間末
3,957,865,139 3,957,865,139 1.3568 1.3568
(2021年12月20日)
第6計算期間末
5,290,595,383 5,290,595,383 1.3354 1.3354
(2022年12月20日)
第7計算期間末
7,949,712,335 7,949,712,335 1.5656 1.5656
(2023年12月20日)
2022年12月末日 5,341,049,401 - 1.3239 -
2023年1月末日 5,505,904,612 - 1.3537 -
2月末日 5,660,858,995 - 1.3786 -
3月末日 5,877,172,568 - 1.3902 -
4月末日 6,007,013,681 - 1.4130 -
5月末日 6,253,132,816 - 1.4491 -
6月末日 6,874,586,020 - 1.5183 -
7月末日 6,942,982,337 - 1.5187 -
8月末日 7,180,546,024 - 1.5297 -
9月末日 7,221,816,552 - 1.5130 -
10月末日 7,272,095,403 - 1.4778 -
11月末日 7,818,393,823 - 1.5493 -
12月末日 7,954,503,388 - 1.5582 -
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DCニッセイターゲットデートファンド2040
直近日(2023年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
46,572,387 46,572,387 1.1461 1.1461
(2019年12月20日)
第2計算期間末
520,318,560 520,318,560 1.2197 1.2197
(2020年12月21日)
第3計算期間末
1,600,494,859 1,600,494,859 1.4045 1.4045
(2021年12月20日)
第4計算期間末
2,233,691,382 2,233,691,382 1.3899 1.3899
(2022年12月20日)
第5計算期間末
3,649,665,010 3,649,665,010 1.6933 1.6933
(2023年12月20日)
2022年12月末日 2,251,997,281 - 1.3786 -
2023年1月末日 2,328,476,912 - 1.4182 -
2月末日 2,414,298,348 - 1.4470 -
3月末日 2,515,874,372 - 1.4570 -
4月末日 2,575,478,847 - 1.4860 -
5月末日 2,707,348,668 - 1.5337 -
6月末日 3,079,339,710 - 1.6241 -
7月末日 3,123,749,468 - 1.6312 -
8月末日 3,255,203,752 - 1.6485 -
9月末日 3,258,057,173 - 1.6290 -
10月末日 3,307,803,584 - 1.5881 -
11月末日 3,581,043,207 - 1.6757 -
12月末日 3,674,841,849 - 1.6872 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DCニッセイターゲットデートファンド2045
直近日(2023年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
1,088,135 1,088,135 1.0881 1.0881
(2017年12月20日)
第2計算期間末
43,412,324 43,412,324 0.9867 0.9867
(2018年12月20日)
第3計算期間末
264,521,692 264,521,692 1.1346 1.1346
(2019年12月20日)
第4計算期間末
682,760,159 682,760,159 1.2107 1.2107
(2020年12月21日)
第5計算期間末
1,665,050,649 1,665,050,649 1.3997 1.3997
(2021年12月20日)
第6計算期間末
2,343,102,893 2,343,102,893 1.3874 1.3874
(2022年12月20日)
第7計算期間末
4,020,533,991 4,020,533,991 1.7092 1.7092
(2023年12月20日)
2022年12月末日 2,385,398,881 - 1.3762 -
2023年1月末日 2,489,672,028 - 1.4183 -
2月末日 2,583,702,409 - 1.4479 -
3月末日 2,747,424,228 - 1.4573 -
4月末日 2,824,337,649 - 1.4878 -
5月末日 2,970,840,599 - 1.5383 -
6月末日 3,374,416,180 - 1.6340 -
7月末日 3,420,195,938 - 1.6432 -
8月末日 3,566,207,058 - 1.6622 -
9月末日 3,624,843,493 - 1.6420 -
10月末日 3,637,099,516 - 1.6000 -
11月末日 3,949,013,458 - 1.6914 -
12月末日 4,036,700,185 - 1.7036 -
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DCニッセイターゲットデートファンド2050
直近日(2023年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
25,150,378 25,150,378 1.1540 1.1540
(2019年12月20日)
第2計算期間末
146,693,410 146,693,410 1.2328 1.2328
(2020年12月21日)
第3計算期間末
680,452,088 680,452,088 1.4312 1.4312
(2021年12月20日)
第4計算期間末
961,493,290 961,493,290 1.4202 1.4202
(2022年12月20日)
第5計算期間末
1,732,803,789 1,732,803,789 1.7581 1.7581
(2023年12月20日)
2022年12月末日 979,591,361 - 1.4086 -
2023年1月末日 1,023,118,140 - 1.4529 -
2月末日 1,062,267,195 - 1.4836 -
3月末日 1,127,740,944 - 1.4929 -
4月末日 1,175,619,297 - 1.5248 -
5月末日 1,239,136,137 - 1.5779 -
6月末日 1,393,896,731 - 1.6784 -
7月末日 1,419,752,764 - 1.6887 -
8月末日 1,485,723,355 - 1.7091 -
9月末日 1,499,877,383 - 1.6881 -
10月末日 1,534,718,499 - 1.6444 -
11月末日 1,704,699,248 - 1.7399 -
12月末日 1,738,998,192 - 1.7526 -
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DCニッセイターゲットデートファンド2055
直近日(2023年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
1,141,342 1,141,342 1.1413 1.1413
(2016年12月20日)
第2計算期間末
2,854,940 2,854,940 1.3107 1.3107
(2017年12月20日)
第3計算期間末
71,901,230 71,901,230 1.1820 1.1820
(2018年12月20日)
第4計算期間末
359,193,901 359,193,901 1.3682 1.3682
(2019年12月20日)
第5計算期間末
653,687,309 653,687,309 1.4629 1.4629
(2020年12月21日)
第6計算期間末
1,303,595,387 1,303,595,387 1.7047 1.7047
(2021年12月20日)
第7計算期間末
1,936,383,924 1,936,383,924 1.6932 1.6932
(2022年12月20日)
第8計算期間末
3,361,093,915 3,361,093,915 2.1081 2.1081
(2023年12月20日)
2022年12月末日 1,952,157,545 - 1.6795 -
2023年1月末日 2,045,900,252 - 1.7338 -
2月末日 2,123,785,849 - 1.7710 -
3月末日 2,233,023,612 - 1.7816 -
4月末日 2,303,934,325 - 1.8206 -
5月末日 2,424,251,648 - 1.8858 -
6月末日 2,766,403,942 - 2.0091 -
7月末日 2,838,272,139 - 2.0226 -
8月末日 2,988,833,855 - 2.0481 -
9月末日 3,009,018,677 - 2.0226 -
10月末日 2,994,670,771 - 1.9698 -
11月末日
3,260,148,547 - 2.0861 -
12月末日 3,367,164,436 - 2.1016 -
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DCニッセイターゲットデートファンド2060
直近日(2023年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
32,944,282 32,944,282 1.1609 1.1609
(2019年12月20日)
第2計算期間末
175,309,722 175,309,722 1.2428 1.2428
(2020年12月21日)
第3計算期間末
855,240,032 855,240,032 1.4537 1.4537
(2021年12月20日)
第4計算期間末
1,380,917,359 1,380,917,359 1.4453 1.4453
(2022年12月20日)
第5計算期間末
2,570,982,906 2,570,982,906 1.8090 1.8090
(2023年12月20日)
2022年12月末日 1,407,139,484 - 1.4336 -
2023年1月末日 1,473,729,393 - 1.4812 -
2月末日 1,523,736,488 - 1.5134 -
3月末日 1,603,771,811 - 1.5221 -
4月末日 1,638,304,346 - 1.5562 -
5月末日 1,769,567,655 - 1.6134 -
6月末日 1,983,086,132 - 1.7214 -
7月末日 2,078,037,423 - 1.7341 -
8月末日 2,230,161,569 - 1.7567 -
9月末日 2,252,903,721 - 1.7346 -
10月末日 2,281,713,591 - 1.6888 -
11月末日 2,493,493,224 - 1.7902 -
12月末日 2,569,481,721 - 1.8037 -
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DCニッセイターゲットデートファンド2065
直近日(2023年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
101,765,896 101,765,896 0.9679 0.9679
(2022年12月20日)
第2計算期間末
499,851,453 499,851,453 1.2148 1.2148
(2023年12月20日)
2022年12月末日 96,290,965 - 0.9600 -
2023年1月末日 102,954,796 - 0.9923 -
2月末日 112,220,608 - 1.0140 -
3月末日 136,434,776 - 1.0198 -
4月末日 140,842,530 - 1.0428 -
5月末日 201,164,689 - 1.0818 -
6月末日 265,684,933 - 1.1551 -
7月末日 306,632,132 - 1.1639 -
8月末日 336,913,893 - 1.1794 -
9月末日 370,210,453 - 1.1645 -
10月末日 397,607,758 - 1.1336 -
11月末日 460,510,039 - 1.2022 -
12月末日 516,066,942 - 1.2114 -
②【分配の推移】
DCニッセイターゲットデートファンド2025
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
第7計算期間 0.0000
DCニッセイターゲットデートファンド2030
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DCニッセイターゲットデートファンド2035
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
第7計算期間 0.0000
DCニッセイターゲットデートファンド2040
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
DCニッセイターゲットデートファンド2045
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
第7計算期間 0.0000
DCニッセイターゲットデートファンド2050
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
DCニッセイターゲットデートファンド2055
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
第7計算期間 0.0000
第8計算期間 0.0000
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DCニッセイターゲットデートファンド2060
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
DCニッセイターゲットデートファンド2065
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間
0.0000
③【収益率の推移】
DCニッセイターゲットデートファンド2025
収益率(%)
第1計算期間 4.3
第2計算期間 △3.4
第3計算期間 5.5
第4計算期間 2.0
第5計算期間 2.5
第6計算期間 △4.8
第7計算期間 2.2
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています(第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
に、設定時の基準価額を用います。)。
DCニッセイターゲットデートファンド2030
収益率(%)
第1計算期間 10.5
第2計算期間 4.4
第3計算期間 8.2
第4計算期間
△3.0
第5計算期間 9.1
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています(第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
に、設定時の基準価額を用います。)。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DCニッセイターゲットデートファンド2035
収益率(%)
第1計算期間 8.2
第2計算期間 △8.6
第3計算期間 13.7
第4計算期間 6.1
第5計算期間 13.7
第6計算期間 △1.6
第7計算期間 17.2
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています(第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
に、設定時の基準価額を用います。)。
DCニッセイターゲットデートファンド2040
収益率(%)
第1計算期間 14.6
第2計算期間 6.4
第3計算期間 15.2
第4計算期間
△1.0
第5計算期間 21.8
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています(第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
に、設定時の基準価額を用います。)。
DCニッセイターゲットデートファンド2045
収益率(%)
第1計算期間 8.8
第2計算期間 △9.3
第3計算期間 15.0
第4計算期間 6.7
第5計算期間 15.6
第6計算期間 △0.9
第7計算期間 23.2
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています(第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
に、設定時の基準価額を用います。)。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DCニッセイターゲットデートファンド2050
収益率(%)
第1計算期間 15.4
第2計算期間 6.8
第3計算期間 16.1
第4計算期間 △0.8
第5計算期間 23.8
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています(第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
に、設定時の基準価額を用います。)。
DCニッセイターゲットデートファンド2055
収益率(%)
第1計算期間 14.1
第2計算期間 14.8
第3計算期間 △9.8
第4計算期間 15.8
第5計算期間 6.9
第6計算期間
16.5
第7計算期間 △0.7
第8計算期間 24.5
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています(第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
に、設定時の基準価額を用います。)。
DCニッセイターゲットデートファンド2060
収益率(%)
第1計算期間 16.1
第2計算期間 7.1
第3計算期間 17.0
第4計算期間 △0.6
第5計算期間 25.2
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています(第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
に、設定時の基準価額を用います。)。
DCニッセイターゲットデートファンド2065
収益率(%)
第1計算期間 △3.2
第2計算期間 25.5
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています(第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
に、設定時の基準価額を用います。)。
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(4)【設定及び解約の実績】
DCニッセイターゲットデートファンド2025
設定口数 解約口数 発行済数量
第1計算期間 1,000,000 0 1,000,000
第2計算期間 86,246,774 12,050,899 75,195,875
第3計算期間 387,560,915 31,880,755 430,876,035
第4計算期間 922,348,817 152,580,214 1,200,644,638
第5計算期間
1,051,584,639 256,647,601 1,995,581,676
第6計算期間 692,135,856 292,900,893 2,394,816,639
第7計算期間 605,456,093 483,280,969 2,516,991,763
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
DCニッセイターゲットデートファンド2030
設定口数 解約口数 発行済数量
第1計算期間
73,774,281 7,147,035 66,627,246
第2計算期間 973,321,960 25,560,840 1,014,388,366
第3計算期間 1,471,484,708 217,636,186 2,268,236,888
第4計算期間 777,589,965 226,321,591 2,819,505,262
第5計算期間 898,037,242 419,575,854 3,297,966,650
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
DCニッセイターゲットデートファンド2035
設定口数 解約口数 発行済数量
第1計算期間 1,000,000 0 1,000,000
第2計算期間 75,898,281 6,116,182 70,782,099
第3計算期間 472,272,256 40,931,452 502,122,903
第4計算期間 1,069,111,112 157,447,877 1,413,786,138
第5計算期間 1,722,619,889 219,279,074 2,917,126,953
第6計算期間 1,270,427,866 225,885,421 3,961,669,398
第7計算期間 1,504,116,257 388,063,722 5,077,721,933
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
DCニッセイターゲットデートファンド2040
設定口数 解約口数 発行済数量
第1計算期間 43,349,876 2,715,954 40,633,922
第2計算期間 409,608,219 23,643,836 426,598,305
第3計算期間 793,296,990 80,312,773 1,139,582,522
第4計算期間 577,964,059 110,442,564 1,607,104,017
第5計算期間 720,019,772 171,754,084 2,155,369,705
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DCニッセイターゲットデートファンド2045
設定口数 解約口数 発行済数量
第1計算期間
1,000,000 0 1,000,000
第2計算期間 45,814,915 2,817,018 43,997,897
第3計算期間 215,465,288 26,325,617 233,137,568
第4計算期間 414,415,117 83,597,702 563,954,983
第5計算期間 735,655,901 110,059,244 1,189,551,640
第6計算期間 657,710,443 158,392,989 1,688,869,094
第7計算期間 845,600,842 182,133,107 2,352,336,829
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
DCニッセイターゲットデートファンド2050
設定口数 解約口数 発行済数量
第1計算期間 25,368,600 3,574,381 21,794,219
第2計算期間 113,562,838 16,369,433 118,987,624
第3計算期間 418,895,243 62,456,116 475,426,751
第4計算期間 302,826,414 101,223,638 677,029,527
第5計算期間
440,631,664 132,073,564 985,587,627
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
DCニッセイターゲットデートファンド2055
設定口数 解約口数 発行済数量
第1計算期間 1,000,000 0 1,000,000
第2計算期間 2,178,145 1,000,000 2,178,145
第3計算期間
67,199,823 8,549,894 60,828,074
第4計算期間 228,564,856 26,865,852 262,527,078
第5計算期間 290,087,575 105,775,306 446,839,347
第6計算期間 495,378,300 177,500,475 764,717,172
第7計算期間 560,878,174 182,005,090 1,143,590,256
第8計算期間 699,384,047 248,592,208 1,594,382,095
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
DCニッセイターゲットデートファンド2060
設定口数 解約口数 発行済数量
第1計算期間 37,713,552 9,335,463 28,378,089
第2計算期間 179,902,566 67,216,411 141,064,244
第3計算期間 605,255,833 158,007,296 588,312,781
第4計算期間 680,503,778 313,376,343 955,440,216
第5計算期間 803,872,816 338,125,553 1,421,187,479
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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設定口数 解約口数 発行済数量
第1計算期間
221,837,749 116,696,572 105,141,177
第2計算期間 470,611,031 164,299,857 411,452,351
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
① 申込受付
販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います(ただし、ニューヨーク
証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、申込みの受付けを行いま
せん)。
原則として午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
② 取扱コース
分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の2つのコースが
あります(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります)。
分配金再投資コースを選択した場合、販売会社と「自動けいぞく(累積)投資契約」(同様の
権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含みます)を締結します。 なお、販売会社に
よっては、定期引出契約を締結できる場合があります。
③ 申込単位
各販売会社が定める単位とします。
○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
④ 申込価額(発行価額)
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
⑤ 販売価額
申込価額と同額とします。
収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
⑥ 申込手数料
ありません。
⑦ その他
1.ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のため
に開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、
当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の
記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等
の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を
行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規
定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
2. 定期引出契約とは、分配金再投資コースにおいて、分配金を再投資せず、定期的に分配金を
受取るための契約です。
3.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
2【換金(解約)手続等】
① 換金受付
販売会社において、原則として毎営業日に換金の受付けを行います(ただし、ニューヨーク証
券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、換金の受付けを行いませ
ん)。
原則として午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
換金の受付けを中止することおよび既に受付けた換金の受付けを取消すことがあります。
② 換金方法
「解約請求」および「買取請求」の2つの方法があります。
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③ 換金単位
各販売会社が定める単位とします。
○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
④ 換金価額
<解約請求の場合>
解約価額:解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
<買取請求の場合>
買取価額:買取請求受付日の翌営業日の基準価額とします(税法上の一定の要件を満たして
いる場合)。それ以外の場合は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から、当
該買取りに関して当該買取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金
額を差引いた額とします。
○ 換金方法および受益者によって課税上の取扱いが異なります。詳細は「第1 ファンド
の状況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご確認ください。
○ 換金手数料はありません。
⑤ 信託財産留保額
ありません。
⑥ 支払開始日
解約請求受付日または買取請求受付日から起算して、原則として6営業日目からお支払いしま
す。
⑦ その他
1.受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行います。委託会社
は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、解約請求を行う
受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託
契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約にかかる受益権口数と同口数の抹消
の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
少の記載または記録が行われます。
2.換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の換金請求を
撤回することができます。ただし、受益者が換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換
金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものと
して前記④の規定に準じて算出した価額とします。
3.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
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コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き
ます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の
資産総額から負債総額を差引いた金額(「純資産総額」といいます)を計算日の受益権総口数
で割った金額をいいます。
② ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
主な投資資産 評価方法の概要
マザーファンド 計算日の基準価額で評価します。
国内株式 金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
金融商品取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場
外国株式
で評価します。
価格情報会社の提供する価額等で評価します。ただし、償還ま
での残存期間が1年以内の債券については、償却原価法で評価
国内債券
します。
外国債券 価格情報会社の提供する価額等で評価します。
国内不動産投資信
金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
託証券
外国不動産投資信 金融商品取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場
託証券 で評価します。
③ 外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます)の円換算について
は、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
④ 予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるもの
とします。
⑤ 基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に計算されます。
⑥ 基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として
計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは以下にお問合せください。
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コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
「ターゲットデート2025」
2017年7月31日から2036年12月22日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
ができます。
「ターゲットデート2030」
2019年1月10日から2041年12月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
ができます。
「ターゲットデート2035」
2017年7月31日から2046年12月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
ができます。
「ターゲットデート2040」
2019年1月10日から2051年12月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
ができます。
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「ターゲットデート2045」
2017年7月31日から2056年12月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
ができます。
「ターゲットデート2050」
2019年1月10日から2061年12月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
ができます。
「ターゲットデート2055」
2016年7月29日から2066年12月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
ができます。
「ターゲットデート2060」
2019年1月10日から2071年12月21日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
ができます。
「ターゲットデート2065」
2022年1月11日から2076年12月21日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
ができます。
(4)【計算期間】
毎年12月21日から翌年12月20日までとします。
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日の
とき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるも
のとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。
(5)【その他】
① 繰上償還
1.委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託
契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ⅰ.受益権の口数が10億口を下回っている場合
ⅱ.この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
ⅲ.やむを得ない事情が発生したとき
2.委託会社は、前記1.により解約するときには、書面による決議(以下「書面決議」とい
います)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解
約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までにこの信託契約にかかる知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3.前記2.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
3.において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議について賛成するものとみなします。
4.前記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当
たる多数をもって行います。
5.前記2.から4.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむ
を得ない事情が生じている場合であって、前記2.から4.までに規定するこの信託契約の
解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
6.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、この信託契約を解約しファンドを終了させます。
7.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁が
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この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたとき
は、ファンドは、後記「② 約款の変更等 2.」の書面決議が否決された場合を除き、当
該 投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ
の任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託
会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任
した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「② 約款の変更
等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合
を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任で
きないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。
9.償還金については、原則として償還日から起算して5営業日目(償還日が休業日の場合に
は翌営業日から起算して5営業日目)までにお支払いします。
② 約款の変更等
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投
資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」
をいいます。以下同じ)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しよう
とする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、約款は当該「② 約款の変更等」
に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
2.委託会社は、前記1.の事項(前記1.の変更事項にあってはその変更の内容が重大なも
のに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益におよぼす影響が
軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます)に
ついて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大
な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、
この約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
の通知を発します。
3.前記2.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
3.において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議に賛成するものとみなします。
4.前記2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当
たる多数をもって行います。
5.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
6.前記2.から5.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合
において、当該提案につき、この約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。
7.前記1.から6.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決
された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の
書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
8.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、前記1.から
7.までの規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求の不適用
ファンドは、受益者からの換金請求に対して、この信託契約の一部を解約することにより公
正な価格をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないもの
として、前記「① 繰上償還」に規定する信託契約の解約または前記「② 約款の変更等」に
規定する重大な約款の変更等を行う場合の書面決議において反対した受益者からの買取請求を
受付けません。
④ 公告
電子公告により行い、委託会社のホームページ(https://www.nam.co.jp/)に掲載します。
○ 電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤ 運用報告書の作成
委託会社は、ファンドの計算期間の末日毎および償還時に期間中の運用経過のほか信託財産
の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
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・交付運用報告書は、販売会社を通じてファンドの知れている受益者に交付します。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページ(https://www.nam.co.jp/)に掲載し
ます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、交付し
ます。
⑥ 信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託
銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑦ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
委託会社と販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、
契約期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれかにより別段の意思表示がない限
り、1年毎に自動更新されます。
委託会社と投資助言会社との間で締結された「投資助言契約」は、契約期間満了の1ヵ月前
までに委託会社、投資助言会社いずれかにより別段の意思表示がない限り、1年毎に自動更新
されます。
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4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する請求権
受益者には、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利があります。
※
分配金受取コースの場合、税金を差引いた後 、原則として決算日から起算して5営業日目ま
でに販売会社において支払いを開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日
から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失います。
※
分配金再投資コースの場合、税金を差引いた後 、自動的に無手数料で再投資されます。再投
資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
※ 確定拠出年金法に基づく運用として購入する加入者については、確定拠出年金の積立金の運用
にかかる税制が適用されます。
(2)償還金に対する請求権
受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。原則として償還日から起算して
5営業日目(償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して5営業日目)までに販売会社にお
いて支払いを開始します。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いを請
求しないときは、その権利を失います。
(3)解約請求権
受益者には、持分に応じて解約請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記
「2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください。
(4)帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳
簿書類の閲覧を請求することができます。
(5)書面決議における議決権
委託会社が、書面決議において信託契約の解約(監督官庁の命令による解約等の場合を除きま
す)または重大な約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、受益権の口数に応じて
議決権を有し、これを行使することができます。
(6)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
せん。
① 他の受益者の氏名または名称および住所
② 他の受益者が有する受益権の内容
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第3【ファンドの経理状況】
DCニッセイターゲットデートファンド2025
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間(2022年12月21
日から2023年12月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
ります。
DCニッセイターゲットデートファンド2030
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2022年12月21
日から2023年12月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
ります。
DCニッセイターゲットデートファンド2035
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間(2022年12月21
日から2023年12月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
ります。
DCニッセイターゲットデートファンド2040
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2022年12月21
日から2023年12月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
ります。
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DCニッセイターゲットデートファンド2045
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間(2022年12月21
日から2023年12月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
ります。
DCニッセイターゲットデートファンド2050
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2022年12月21
日から2023年12月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
ります。
DCニッセイターゲットデートファンド2055
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期計算期間(2022年12月21
日から2023年12月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
ります。
DCニッセイターゲットデートファンド2060
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2022年12月21
日から2023年12月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
ります。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DCニッセイターゲットデートファンド2065
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2022年12月21
日から2023年12月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
ります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【財務諸表】
【DCニッセイターゲットデートファンド2025】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第6期 第7期
2022年12月20日現在 2023年12月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 34,059 48,899
コール・ローン 3,284,401 2,099,048
親投資信託受益証券 2,533,274,153 2,722,346,155
154,137 4,938,363
未収入金
流動資産合計 2,536,746,750 2,729,432,465
資産合計 2,536,746,750 2,729,432,465
負債の部
流動負債
未払解約金
66,107 4,878,114
未払受託者報酬 337,444 299,810
未払委託者報酬 2,975,316 1,799,088
111,268 121,389
その他未払費用
流動負債合計 3,490,135 7,098,401
負債合計 3,490,135 7,098,401
純資産の部
元本等
元本 2,394,816,639 2,516,991,763
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 138,439,976 205,342,301
57,837,724 47,659,835
(分配準備積立金)
元本等合計 2,533,256,615 2,722,334,064
純資産合計 2,533,256,615 2,722,334,064
負債純資産合計 2,536,746,750 2,729,432,465
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第6期 第7期
自 2021年12月21日 自 2022年12月21日
至 2022年12月20日 至 2023年12月20日
営業収益
受取利息 18 13
△ 108,772,637 62,231,471
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 108,772,619 62,231,484
営業費用
支払利息 816 301
受託者報酬 710,792 585,847
委託者報酬 5,962,420 3,515,558
214,750 237,881
その他費用
営業費用合計 6,888,778 4,339,587
営業利益又は営業損失(△) △ 115,661,397 57,891,897
経常利益又は経常損失(△) △ 115,661,397 57,891,897
当期純利益又は当期純損失(△) △ 115,661,397 57,891,897
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 6,518,473 4,664,206
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 220,698,528 138,439,976
剰余金増加額又は欠損金減少額 58,499,075 42,310,968
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
58,499,075 42,310,968
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 31,614,703 28,636,334
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
31,614,703 28,636,334
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 138,439,976 205,342,301
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第7期
項目 自 2022年12月21日
至 2023年12月20日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第6期 第7期
項目
2022年12月20日現在 2023年12月20日現在
1. 期首元本額 1,995,581,676円 2,394,816,639円
期中追加設定元本額 692,135,856円 605,456,093円
期中一部解約元本額 292,900,893円 483,280,969円
2. 受益権の総数 2,394,816,639口 2,516,991,763口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第6期 第7期
項目 自 2021年12月21日 自 2022年12月21日
至 2022年12月20日 至 2023年12月20日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(0円)、費用控除後、繰越 当等収益(0円)、費用控除後、繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益 欠損金補填後の有価証券売買等損益
(0円)、収益調整金(199,880,320 (0円)、収益調整金(223,205,966
円)及び分配準備積立金 円)及び分配準備積立金
(57,837,724円)より分配対象収益 (47,659,835円)より分配対象収益
は257,718,044円(1万口当たり は270,865,801円(1万口当たり
1,076.15円)のため、基準価額の水 1,076.15円)のため、基準価額の水
準、市場動向等を勘案して分配は見 準、市場動向等を勘案して分配は見
送り(0円)としております。 送り(0円)としております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第6期 第7期
項目
自 2021年12月21日 自 2022年12月21日
至 2022年12月20日 至 2023年12月20日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
1.
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
2.
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動
リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒さ
れております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
第6期 第7期
項目
2022年12月20日現在 2023年12月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一 同左
ついての補足説明 定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもありま
す。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第6期 第7期
2022年12月20日現在 2023年12月20日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券 △102,784,388 52,778,329
合計
△102,784,388 52,778,329
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第6期 第7期
2022年12月20日現在 2023年12月20日現在
1口当たり純資産額 1.0578円 1.0816円
(1万口当たり純資産額) (10,578円) (10,816円)
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2023年12月20日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 ニッセイ国内株式インデック
40,986,273 113,724,611
ス マザーファンド
ニッセイ外国債券インデック
63,772,091 106,250,680
ス マザーファンド
ニッセイ外国株式インデック
13,006,318 49,594,391
ス マザーファンド
ニッセイマネーマーケット マ
673,364,480 675,047,891
ザーファンド
ニッセイ国内債券パッシブ マ
1,883,785,718 1,777,728,582
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 2,674,914,880 2,722,346,155
合計 2,722,346,155
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【DCニッセイターゲットデートファンド2030】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
2022年12月20日現在 2023年12月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 46,142 111,460
コール・ローン 4,449,666 4,784,561
親投資信託受益証券 3,415,784,981 4,360,345,749
1,282,641 2,806,679
未収入金
流動資産合計 3,421,563,430 4,368,048,449
資産合計 3,421,563,430 4,368,048,449
負債の部
流動負債
未払解約金 1,163,184 2,659,303
未払受託者報酬 448,505 445,470
未払委託者報酬 4,047,620 4,455,200
142,810 172,388
その他未払費用
流動負債合計 5,802,119 7,732,361
負債合計 5,802,119 7,732,361
純資産の部
元本等
元本 2,819,505,262 3,297,966,650
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 596,256,049 1,062,349,438
145,730,152 347,014,398
(分配準備積立金)
元本等合計 3,415,761,311 4,360,316,088
純資産合計 3,415,761,311 4,360,316,088
負債純資産合計 3,421,563,430 4,368,048,449
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2021年12月21日 自 2022年12月21日
至 2022年12月20日 至 2023年12月20日
営業収益
受取利息 25 35
△ 94,082,272 341,564,067
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 94,082,247 341,564,102
営業費用
支払利息 1,143 796
受託者報酬 926,571 837,547
委託者報酬 8,031,871 8,376,341
270,758 325,999
その他費用
営業費用合計 9,230,343 9,540,683
営業利益又は営業損失(△) △ 103,312,590 332,023,419
経常利益又は経常損失(△) △ 103,312,590 332,023,419
当期純利益又は当期純損失(△) △ 103,312,590 332,023,419
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 2,709,677 24,289,221
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 563,882,542 596,256,049
剰余金増加額又は欠損金減少額 189,091,016 249,917,816
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
189,091,016 249,917,816
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 56,114,596 91,558,625
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
56,114,596 91,558,625
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 596,256,049 1,062,349,438
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第5期
項目 自 2022年12月21日
至 2023年12月20日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
項目
2022年12月20日現在 2023年12月20日現在
1. 期首元本額 2,268,236,888円 2,819,505,262円
期中追加設定元本額 777,589,965円 898,037,242円
期中一部解約元本額 226,321,591円 419,575,854円
2. 受益権の総数 2,819,505,262口 3,297,966,650口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
項目 自 2021年12月21日 自 2022年12月21日
至 2022年12月20日 至 2023年12月20日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(0円)、費用控除後、繰越 当等収益(0円)、費用控除後、繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益 欠損金補填後の有価証券売買等損益
(0円)、収益調整金(450,527,000 (220,166,926円)、収益調整金
円)及び分配準備積立金 (715,335,762円)及び分配準備積立
(145,730,152円)より分配対象収益 金(126,847,472円)より分配対象収
は596,257,152円(1万口当たり 益は1,062,350,160円(1万口当たり
2,114.76円)のため、基準価額の水 3,221.23円)のため、基準価額の水
準、市場動向等を勘案して分配は見 準、市場動向等を勘案して分配は見
送り(0円)としております。 送り(0円)としております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
項目
自 2021年12月21日 自 2022年12月21日
至 2022年12月20日 至 2023年12月20日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
1.
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
2.
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動
リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒さ
れております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
116/355
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
項目
2022年12月20日現在 2023年12月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一 同左
ついての補足説明 定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもありま
す。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第4期 第5期
2022年12月20日現在 2023年12月20日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券 △96,696,838 290,214,115
合計
△96,696,838 290,214,115
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第4期 第5期
2022年12月20日現在 2023年12月20日現在
1口当たり純資産額 1.2115円 1.3221円
(1万口当たり純資産額) (12,115円) (13,221円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2023年12月20日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 ニッセイ国内株式インデック
208,751,823 579,223,683
ス マザーファンド
ニッセイ外国債券インデック
203,647,561 339,297,201
ス マザーファンド
ニッセイ外国株式インデック
182,312,561 695,176,026
ス マザーファンド
ニッセイ国内債券パッシブ マ
2,910,510,585 2,746,648,839
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 3,505,222,530 4,360,345,749
合計 4,360,345,749
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【DCニッセイターゲットデートファンド2035】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第6期 第7期
2022年12月20日現在 2023年12月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 72,029 198,675
コール・ローン 6,946,059 8,528,365
親投資信託受益証券 5,290,632,155 7,949,766,103
572,025 15,060,625
未収入金
流動資産合計 5,298,222,268 7,973,553,768
資産合計 5,298,222,268 7,973,553,768
負債の部
流動負債
未払解約金 385,694 14,793,811
未払受託者報酬 687,641 797,828
未払委託者報酬 6,344,558 7,978,723
208,992 271,071
その他未払費用
流動負債合計 7,626,885 23,841,433
負債合計 7,626,885 23,841,433
純資産の部
元本等
元本 3,961,669,398 5,077,721,933
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,328,925,985 2,871,990,402
365,280,967 1,222,654,443
(分配準備積立金)
元本等合計 5,290,595,383 7,949,712,335
純資産合計 5,290,595,383 7,949,712,335
負債純資産合計 5,298,222,268 7,973,553,768
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第6期 第7期
自 2021年12月21日 自 2022年12月21日
至 2022年12月20日 至 2023年12月20日
営業収益
受取利息 40 63
△ 82,926,104 1,040,991,150
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 82,926,064 1,040,991,213
営業費用
支払利息 1,833 1,438
受託者報酬 1,380,653 1,435,214
委託者報酬 12,351,017 14,352,952
387,110 501,665
その他費用
営業費用合計 14,120,613 16,291,269
営業利益又は営業損失(△) △ 97,046,677 1,024,699,944
経常利益又は経常損失(△) △ 97,046,677 1,024,699,944
当期純利益又は当期純損失(△) △ 97,046,677 1,024,699,944
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
895,636 47,365,671
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,040,738,186 1,328,925,985
剰余金増加額又は欠損金減少額 466,924,347 701,705,309
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
466,924,347 701,705,309
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 80,794,235 135,975,165
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
80,794,235 135,975,165
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,328,925,985 2,871,990,402
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第7期
項目 自 2022年12月21日
至 2023年12月20日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第6期 第7期
項目
2022年12月20日現在 2023年12月20日現在
1. 期首元本額 2,917,126,953円 3,961,669,398円
期中追加設定元本額 1,270,427,866円 1,504,116,257円
期中一部解約元本額 225,885,421円 388,063,722円
2. 受益権の総数 3,961,669,398口 5,077,721,933口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第6期 第7期
項目 自 2021年12月21日 自 2022年12月21日
至 2022年12月20日 至 2023年12月20日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(0円)、費用控除後、繰越 当等収益(0円)、費用控除後、繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益 欠損金補填後の有価証券売買等損益
(0円)、収益調整金(963,646,793 (887,459,276円)、収益調整金
円)及び分配準備積立金 (1,649,337,295円)及び分配準備積
(365,280,967円)より分配対象収益 立金(335,195,167円)より分配対象
は1,328,927,760円(1万口当たり 収益は2,871,991,738円(1万口当た
3,354.46円)のため、基準価額の水 り5,656.06円)のため、基準価額の
準、市場動向等を勘案して分配は見 水準、市場動向等を勘案して分配は
送り(0円)としております。 見送り(0円)としております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第6期 第7期
項目
自 2021年12月21日 自 2022年12月21日
至 2022年12月20日 至 2023年12月20日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
1.
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
2.
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動
リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒さ
れております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
第6期 第7期
項目
2022年12月20日現在 2023年12月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一 同左
ついての補足説明 定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもありま
す。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第6期 第7期
2022年12月20日現在 2023年12月20日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券 △92,184,668 935,504,503
合計
△92,184,668 935,504,503
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第6期 第7期
2022年12月20日現在 2023年12月20日現在
1口当たり純資産額 1.3354円 1.5656円
(1万口当たり純資産額) (13,354円) (15,656円)
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2023年12月20日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 ニッセイ国内株式インデック
658,540,397 1,827,252,039
ス マザーファンド
ニッセイ外国債券インデック
566,150,243 943,262,919
ス マザーファンド
ニッセイ外国株式インデック
668,670,982 2,549,709,321
ス マザーファンド
ニッセイ国内債券パッシブ マ
2,786,417,108 2,629,541,824
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 4,679,778,730 7,949,766,103
合計 7,949,766,103
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【DCニッセイターゲットデートファンド2040】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
2022年12月20日現在 2023年12月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 30,432 90,347
コール・ローン 2,934,641 3,878,264
親投資信託受益証券 2,233,706,992 3,649,689,773
179,741 810,351
未収入金
流動資産合計 2,236,851,806 3,654,468,735
資産合計 2,236,851,806 3,654,468,735
負債の部
流動負債
未払解約金 100,486 687,178
未払受託者報酬 289,540 361,202
未払委託者報酬 2,672,154 3,612,457
98,244 142,888
その他未払費用
流動負債合計 3,160,424 4,803,725
負債合計 3,160,424 4,803,725
純資産の部
元本等
元本 1,607,104,017 2,155,369,705
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 626,587,365 1,494,295,305
121,127,630 610,452,949
(分配準備積立金)
元本等合計 2,233,691,382 3,649,665,010
純資産合計 2,233,691,382 3,649,665,010
負債純資産合計 2,236,851,806 3,654,468,735
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2021年12月21日 自 2022年12月21日
至 2022年12月20日 至 2023年12月20日
営業収益
受取利息 14 23
△ 28,887,721 564,950,610
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 28,887,707 564,950,633
営業費用
支払利息 684 561
受託者報酬 574,132 633,939
委託者報酬 5,138,921 6,340,252
181,033 254,728
その他費用
営業費用合計 5,894,770 7,229,480
営業利益又は営業損失(△) △ 34,782,477 557,721,153
経常利益又は経常損失(△) △ 34,782,477 557,721,153
当期純利益又は当期純損失(△) △ 34,782,477 557,721,153
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
368,683 25,600,545
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 460,912,337 626,587,365
剰余金増加額又は欠損金減少額 245,719,641 405,948,507
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
245,719,641 405,948,507
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 44,893,453 70,361,175
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
44,893,453 70,361,175
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 626,587,365 1,494,295,305
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第5期
項目 自 2022年12月21日
至 2023年12月20日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
項目
2022年12月20日現在 2023年12月20日現在
1. 期首元本額 1,139,582,522円 1,607,104,017円
期中追加設定元本額 577,964,059円 720,019,772円
期中一部解約元本額 110,442,564円 171,754,084円
2. 受益権の総数 1,607,104,017口 2,155,369,705口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
項目 自 2021年12月21日 自 2022年12月21日
至 2022年12月20日 至 2023年12月20日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(0円)、費用控除後、繰越 当等収益(0円)、費用控除後、繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益 欠損金補填後の有価証券売買等損益
(0円)、収益調整金(505,460,401 (500,095,150円)、収益調整金
円)及び分配準備積立金 (883,842,887円)及び分配準備積立
(121,127,630円)より分配対象収益 金(110,357,799円)より分配対象収
は626,588,031円(1万口当たり 益は1,494,295,836円(1万口当たり
3,898.86円)のため、基準価額の水 6,932.90円)のため、基準価額の水
準、市場動向等を勘案して分配は見 準、市場動向等を勘案して分配は見
送り(0円)としております。 送り(0円)としております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
項目
自 2021年12月21日 自 2022年12月21日
至 2022年12月20日 至 2023年12月20日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
1.
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
2.
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動
リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒さ
れております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
項目
2022年12月20日現在 2023年12月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一 同左
ついての補足説明 定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもありま
す。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第4期 第5期
2022年12月20日現在 2023年12月20日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券 △32,518,226 514,340,620
合計
△32,518,226 514,340,620
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第4期 第5期
2022年12月20日現在 2023年12月20日現在
1口当たり純資産額 1.3899円 1.6933円
(1万口当たり純資産額) (13,899円) (16,933円)
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2023年12月20日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 ニッセイ国内株式インデック
371,277,722 1,030,184,295
ス マザーファンド
ニッセイ外国債券インデック
307,887,595 512,971,522
ス マザーファンド
ニッセイ外国株式インデック
387,978,666 1,479,401,451
ス マザーファンド
ニッセイ国内債券パッシブ マ
664,546,472 627,132,505
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 1,731,690,455 3,649,689,773
合計 3,649,689,773
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【DCニッセイターゲットデートファンド2045】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第6期 第7期
2022年12月20日現在 2023年12月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 31,513 99,237
コール・ローン 3,038,878 4,259,893
親投資信託受益証券 2,343,119,271 4,020,561,265
482,785 6,796,658
未収入金
流動資産合計 2,346,672,447 4,031,717,053
資産合計 2,346,672,447 4,031,717,053
負債の部
流動負債
未払解約金 399,516 6,661,187
未払受託者報酬 299,975 396,918
未払委託者報酬 2,768,841 3,969,566
101,222 155,391
その他未払費用
流動負債合計 3,569,554 11,183,062
負債合計 3,569,554 11,183,062
純資産の部
元本等
元本 1,688,869,094 2,352,336,829
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 654,233,799 1,668,197,162
155,813,549 726,511,813
(分配準備積立金)
元本等合計 2,343,102,893 4,020,533,991
純資産合計 2,343,102,893 4,020,533,991
負債純資産合計 2,346,672,447 4,031,717,053
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第6期 第7期
自 2021年12月21日 自 2022年12月21日
至 2022年12月20日 至 2023年12月20日
営業収益
受取利息 15 27
△ 27,383,427 652,114,306
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 27,383,412 652,114,333
営業費用
支払利息 715 604
受託者報酬 593,385 691,922
委託者報酬 5,312,194 6,919,939
186,067 275,022
その他費用
営業費用合計 6,092,361 7,887,487
営業利益又は営業損失(△) △ 33,475,773 644,226,846
経常利益又は経常損失(△) △ 33,475,773 644,226,846
当期純利益又は当期純損失(△) △ 33,475,773 644,226,846
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
73,723 29,491,652
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 475,499,009 654,233,799
剰余金増加額又は欠損金減少額 275,894,265 474,243,362
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
275,894,265 474,243,362
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 63,609,979 75,015,193
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
63,609,979 75,015,193
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 654,233,799 1,668,197,162
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第7期
項目 自 2022年12月21日
至 2023年12月20日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第6期 第7期
項目
2022年12月20日現在 2023年12月20日現在
1. 期首元本額 1,189,551,640円 1,688,869,094円
期中追加設定元本額 657,710,443円 845,600,842円
期中一部解約元本額 158,392,989円 182,133,107円
2. 受益権の総数 1,688,869,094口 2,352,336,829口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第6期 第7期
項目 自 2021年12月21日 自 2022年12月21日
至 2022年12月20日 至 2023年12月20日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(0円)、費用控除後、繰越 当等収益(0円)、費用控除後、繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益 欠損金補填後の有価証券売買等損益
(0円)、収益調整金(498,420,943 (584,063,813円)、収益調整金
円)及び分配準備積立金 (941,685,916円)及び分配準備積立
(155,813,549円)より分配対象収益 金(142,448,000円)より分配対象収
は654,234,492円(1万口当たり 益は1,668,197,729円(1万口当たり
3,873.80円)のため、基準価額の水 7,091.66円)のため、基準価額の水
準、市場動向等を勘案して分配は見 準、市場動向等を勘案して分配は見
送り(0円)としております。 送り(0円)としております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第6期 第7期
項目
自 2021年12月21日 自 2022年12月21日
至 2022年12月20日 至 2023年12月20日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
1.
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
2.
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動
リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒さ
れております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
第6期 第7期
項目
2022年12月20日現在 2023年12月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一 同左
ついての補足説明 定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもありま
す。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第6期 第7期
2022年12月20日現在 2023年12月20日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券 △30,940,153 595,397,976
合計
△30,940,153 595,397,976
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第6期 第7期
2022年12月20日現在 2023年12月20日現在
1口当たり純資産額 1.3874円 1.7092円
(1万口当たり純資産額) (13,874円) (17,092円)
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2023年12月20日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 ニッセイ国内株式インデック
430,491,975 1,194,486,083
ス マザーファンド
ニッセイ外国債券インデック
353,565,378 589,075,276
ス マザーファンド
ニッセイ外国株式インデック
453,949,166 1,730,953,564
ス マザーファンド
ニッセイ国内債券パッシブ マ
536,236,455 506,046,342
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 1,774,242,974 4,020,561,265
合計 4,020,561,265
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【DCニッセイターゲットデートファンド2050】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
2022年12月20日現在 2023年12月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 13,153 41,858
コール・ローン 1,268,418 1,796,798
親投資信託受益証券 961,500,055 1,732,815,600
131,410 2,042,105
未収入金
流動資産合計 962,913,036 1,736,696,361
資産合計 962,913,036 1,736,696,361
負債の部
流動負債
未払解約金 97,021 1,983,426
未払受託者報酬 124,394 166,720
未払委託者報酬 1,148,222 1,667,607
50,109 74,819
その他未払費用
流動負債合計 1,419,746 3,892,572
負債合計 1,419,746 3,892,572
純資産の部
元本等
元本 677,029,527 985,587,627
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 284,463,763 747,216,162
31,057,365 268,520,150
(分配準備積立金)
元本等合計 961,493,290 1,732,803,789
純資産合計 961,493,290 1,732,803,789
負債純資産合計 962,913,036 1,736,696,361
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2021年12月21日 自 2022年12月21日
至 2022年12月20日 至 2023年12月20日
営業収益
受取利息 4 8
△ 10,477,806 279,011,791
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 10,477,802 279,011,799
営業費用
支払利息 230 183
受託者報酬 246,134 288,845
委託者報酬 2,203,705 2,889,214
90,620 133,887
その他費用
営業費用合計 2,540,689 3,312,129
営業利益又は営業損失(△) △ 13,018,491 275,699,670
経常利益又は経常損失(△) △ 13,018,491 275,699,670
当期純利益又は当期純損失(△) △ 13,018,491 275,699,670
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
763,552 21,901,646
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 205,025,337 284,463,763
剰余金増加額又は欠損金減少額 137,143,663 268,540,268
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
137,143,663 268,540,268
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 43,923,194 59,585,893
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
43,923,194 59,585,893
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 284,463,763 747,216,162
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第5期
項目 自 2022年12月21日
至 2023年12月20日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
項目
2022年12月20日現在 2023年12月20日現在
1. 期首元本額 475,426,751円 677,029,527円
期中追加設定元本額 302,826,414円 440,631,664円
期中一部解約元本額 101,223,638円 132,073,564円
2. 受益権の総数 677,029,527口 985,587,627口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
項目 自 2021年12月21日 自 2022年12月21日
至 2022年12月20日 至 2023年12月20日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(0円)、費用控除後、繰越 当等収益(0円)、費用控除後、繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益 欠損金補填後の有価証券売買等損益
(0円)、収益調整金(253,406,621 (242,053,112円)、収益調整金
円)及び分配準備積立金 (478,696,184円)及び分配準備積立
(31,057,365円)より分配対象収益 金(26,467,038円)より分配対象収
は284,463,986円(1万口当たり 益は747,216,334円(1万口当たり
4,201.65円)のため、基準価額の水 7,581.43円)のため、基準価額の水
準、市場動向等を勘案して分配は見 準、市場動向等を勘案して分配は見
送り(0円)としております。 送り(0円)としております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
項目
自 2021年12月21日 自 2022年12月21日
至 2022年12月20日 至 2023年12月20日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
1.
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
2.
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動
リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒さ
れております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
140/355
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
項目
2022年12月20日現在 2023年12月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一 同左
ついての補足説明 定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもありま
す。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第4期 第5期
2022年12月20日現在 2023年12月20日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券 △12,675,806 246,454,144
合計
△12,675,806 246,454,144
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第4期 第5期
2022年12月20日現在 2023年12月20日現在
1口当たり純資産額 1.4202円 1.7581円
(1万口当たり純資産額) (14,202円) (17,581円)
141/355
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2023年12月20日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 ニッセイ国内株式インデック
189,855,457 526,791,936
ス マザーファンド
ニッセイ外国債券インデック
155,482,057 259,048,655
ス マザーファンド
ニッセイ外国株式インデック
200,686,603 765,238,085
ス マザーファンド
ニッセイ国内債券パッシブ マ
192,579,130 181,736,924
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 738,603,247 1,732,815,600
合計 1,732,815,600
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
142/355
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【DCニッセイターゲットデートファンド2055】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第7期 第8期
2022年12月20日現在 2023年12月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 26,190 82,259
コール・ローン 2,525,599 3,531,086
親投資信託受益証券 1,936,397,467 3,361,116,717
5,912,167 4,244,380
未収入金
流動資産合計 1,944,861,423 3,368,974,442
資産合計 1,944,861,423 3,368,974,442
負債の部
流動負債
未払解約金 5,843,197 4,131,480
未払受託者報酬 248,908 328,824
未払委託者報酬 2,298,520 3,288,670
86,874 131,553
その他未払費用
流動負債合計 8,477,499 7,880,527
負債合計 8,477,499 7,880,527
純資産の部
元本等
元本 1,143,590,256 1,594,382,095
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 792,793,668 1,766,711,820
127,911,475 593,104,997
(分配準備積立金)
元本等合計 1,936,383,924 3,361,093,915
純資産合計 1,936,383,924 3,361,093,915
負債純資産合計 1,944,861,423 3,368,974,442
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第7期 第8期
自 2021年12月21日 自 2022年12月21日
至 2022年12月20日 至 2023年12月20日
営業収益
受取利息 11 21
△ 17,803,723 560,710,479
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 17,803,712 560,710,500
営業費用
支払利息 553 485
受託者報酬 483,757 570,350
委託者報酬 4,334,158 5,704,222
158,044 232,463
その他費用
営業費用合計 4,976,512 6,507,520
営業利益又は営業損失(△) △ 22,780,224 554,202,980
経常利益又は経常損失(△) △ 22,780,224 554,202,980
当期純利益又は当期純損失(△) △ 22,780,224 554,202,980
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,891,692 46,941,761
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 538,878,215 792,793,668
剰余金増加額又は欠損金減少額 407,326,737 647,832,699
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
407,326,737 647,832,699
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 128,739,368 181,175,766
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
128,739,368 181,175,766
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 792,793,668 1,766,711,820
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第8期
項目 自 2022年12月21日
至 2023年12月20日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第7期 第8期
項目
2022年12月20日現在 2023年12月20日現在
1. 期首元本額 764,717,172円 1,143,590,256円
期中追加設定元本額 560,878,174円 699,384,047円
期中一部解約元本額 182,005,090円 248,592,208円
2. 受益権の総数 1,143,590,256口 1,594,382,095口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第7期 第8期
項目 自 2021年12月21日 自 2022年12月21日
至 2022年12月20日 至 2023年12月20日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(0円)、費用控除後、繰越 当等収益(0円)、費用控除後、繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益 欠損金補填後の有価証券売買等損益
(0円)、収益調整金(664,882,724 (486,746,782円)、収益調整金
円)及び分配準備積立金 (1,173,607,272円)及び分配準備積
(127,911,475円)より分配対象収益 立金(106,358,215円)より分配対象
は792,794,199円(1万口当たり 収益は1,766,712,269円(1万口当た
6,932.50円)のため、基準価額の水 り11,080.86円)のため、基準価額の
準、市場動向等を勘案して分配は見 水準、市場動向等を勘案して分配は
送り(0円)としております。 見送り(0円)としております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第7期 第8期
項目
自 2021年12月21日 自 2022年12月21日
至 2022年12月20日 至 2023年12月20日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
1.
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
2.
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動
リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒さ
れております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
第7期 第8期
項目
2022年12月20日現在 2023年12月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一 同左
ついての補足説明 定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもありま
す。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第7期 第8期
2022年12月20日現在 2023年12月20日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券 △22,593,253 493,087,762
合計
△22,593,253 493,087,762
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第7期 第8期
2022年12月20日現在 2023年12月20日現在
1口当たり純資産額 1.6932円 2.1081円
(1万口当たり純資産額) (16,932円) (21,081円)
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2023年12月20日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 ニッセイ国内株式インデック
376,620,104 1,045,007,802
ス マザーファンド
ニッセイ外国債券インデック
309,631,559 515,877,140
ス マザーファンド
ニッセイ外国株式インデック
400,803,791 1,528,304,935
ス マザーファンド
ニッセイ国内債券パッシブ マ
288,149,667 271,926,840
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 1,375,205,121 3,361,116,717
合計 3,361,116,717
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【DCニッセイターゲットデートファンド2060】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
2022年12月20日現在 2023年12月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 18,488 61,635
コール・ローン 1,782,848 2,645,752
親投資信託受益証券 1,380,927,052 2,571,000,344
3,196,543 4,486,395
未収入金
流動資産合計 1,385,924,931 2,578,194,126
資産合計 1,385,924,931 2,578,194,126
負債の部
流動負債
未払解約金 3,147,185 4,399,873
未払受託者報酬 175,302 246,208
未払委託者報酬 1,619,024 2,462,505
66,061 102,634
その他未払費用
流動負債合計 5,007,572 7,211,220
負債合計 5,007,572 7,211,220
純資産の部
元本等
元本 955,440,216 1,421,187,479
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 425,477,143 1,149,795,427
31,304,985 372,705,785
(分配準備積立金)
元本等合計 1,380,917,359 2,570,982,906
純資産合計 1,380,917,359 2,570,982,906
負債純資産合計 1,385,924,931 2,578,194,126
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2021年12月21日 自 2022年12月21日
至 2022年12月20日 至 2023年12月20日
営業収益
受取利息 7 14
△ 12,235,305 423,147,910
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 12,235,298 423,147,924
営業費用
支払利息 338 307
受託者報酬 332,387 419,966
委託者報酬 2,980,790 4,200,392
118,222 179,815
その他費用
営業費用合計 3,431,737 4,800,480
営業利益又は営業損失(△) △ 15,667,035 418,347,444
経常利益又は経常損失(△) △ 15,667,035 418,347,444
当期純利益又は当期純損失(△) △ 15,667,035 418,347,444
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
3,745,459 54,512,314
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 266,927,251 425,477,143
剰余金増加額又は欠損金減少額 320,956,199 524,543,135
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
320,956,199 524,543,135
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 142,993,813 164,059,981
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
142,993,813 164,059,981
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 425,477,143 1,149,795,427
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第5期
項目 自 2022年12月21日
至 2023年12月20日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
項目
2022年12月20日現在 2023年12月20日現在
1. 期首元本額 588,312,781円 955,440,216円
期中追加設定元本額 680,503,778円 803,872,816円
期中一部解約元本額 313,376,343円 338,125,553円
2. 受益権の総数 955,440,216口 1,421,187,479口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
項目 自 2021年12月21日 自 2022年12月21日
至 2022年12月20日 至 2023年12月20日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(0円)、費用控除後、繰越 当等収益(0円)、費用控除後、繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益 欠損金補填後の有価証券売買等損益
(0円)、収益調整金(394,172,478 (349,355,807円)、収益調整金
円)及び分配準備積立金 (777,089,915円)及び分配準備積立
(31,304,985円)より分配対象収益 金(23,349,978円)より分配対象収
は425,477,463円(1万口当たり 益は1,149,795,700円(1万口当たり
4,453.21円)のため、基準価額の水 8,090.39円)のため、基準価額の水
準、市場動向等を勘案して分配は見 準、市場動向等を勘案して分配は見
送り(0円)としております。 送り(0円)としております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
項目
自 2021年12月21日 自 2022年12月21日
至 2022年12月20日 至 2023年12月20日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
1.
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
2.
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動
リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒さ
れております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
項目
2022年12月20日現在 2023年12月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一 同左
ついての補足説明 定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもありま
す。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第4期 第5期
2022年12月20日現在 2023年12月20日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券 △17,987,580 354,677,628
合計
△17,987,580 354,677,628
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第4期 第5期
2022年12月20日現在 2023年12月20日現在
1口当たり純資産額 1.4453円 1.8090円
(1万口当たり純資産額) (14,453円) (18,090円)
153/355
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2023年12月20日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 ニッセイ国内株式インデック
295,427,186 819,721,812
ス マザーファンド
ニッセイ外国債券インデック
239,915,703 399,723,552
ス マザーファンド
ニッセイ外国株式インデック
314,718,667 1,200,053,749
ス マザーファンド
ニッセイ国内債券パッシブ マ
160,539,612 151,501,231
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 1,010,601,168 2,571,000,344
合計 2,571,000,344
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【DCニッセイターゲットデートファンド2065】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期 第2期
2022年12月20日現在 2023年12月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 883 10,060
コール・ローン 85,124 431,855
親投資信託受益証券 101,766,612 499,854,859
3,638 1,355,523
未収入金
流動資産合計 101,856,257 501,652,297
資産合計 101,856,257 501,652,297
負債の部
流動負債
未払解約金 - 1,338,813
未払受託者報酬 8,346 40,146
未払委託者報酬 78,570 401,871
3,445 20,014
その他未払費用
流動負債合計 90,361 1,800,844
負債合計 90,361 1,800,844
純資産の部
元本等
元本 105,141,177 411,452,351
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 3,375,281 88,399,102
- 38,464,327
(分配準備積立金)
元本等合計 101,765,896 499,851,453
純資産合計 101,765,896 499,851,453
負債純資産合計 101,856,257 501,652,297
155/355
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期 第2期
自 2022年1月11日 自 2022年12月21日
至 2022年12月20日 至 2023年12月20日
営業収益
△ 4,076,830 53,630,035
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 4,076,830 53,630,035
営業費用
受託者報酬 11,246 55,132
委託者報酬 103,819 552,252
4,338 27,445
その他費用
営業費用合計 119,403 634,829
営業利益又は営業損失(△) △ 4,196,233 52,995,206
経常利益又は経常損失(△) △ 4,196,233 52,995,206
当期純利益又は当期純損失(△) △ 4,196,233 52,995,206
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 131,833 12,714,156
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) - △ 3,375,281
剰余金増加額又は欠損金減少額 689,119 58,693,255
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
393,822 -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
295,297 58,693,255
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 - 7,199,922
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- 7,199,922
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 3,375,281 88,399,102
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第2期
項目 自 2022年12月21日
至 2023年12月20日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期 第2期
項目
2022年12月20日現在 2023年12月20日現在
1. 期首元本額 1,000,000円 105,141,177円
期中追加設定元本額 220,837,749円 470,611,031円
期中一部解約元本額 116,696,572円 164,299,857円
2. 受益権の総数 105,141,177口 411,452,351口
3. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回ってお -
り、その差額は3,375,281円でありま
す。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期 第2期
項目 自 2022年1月11日 自 2022年12月21日
至 2022年12月20日 至 2023年12月20日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(0円)、費用控除後、繰越 当等収益(0円)、費用控除後、繰越
欠損金補填後の有価証券売買等損益 欠損金補填後の有価証券売買等損益
(0円)、収益調整金(0円)及び分 (38,464,327円)、収益調整金
配準備積立金(0円)より分配対象収 (49,934,775円)及び分配準備積立
益は0円(1万口当たり0円)のため、 金(0円)より分配対象収益は
基準価額の水準、市場動向等を勘案 88,399,102円(1万口当たり2,148.47
して分配は見送り(0円)としており 円)のため、基準価額の水準、市場
ます。 動向等を勘案して分配は見送り(0
円)としております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第1期 第2期
項目
自 2022年1月11日 自 2022年12月21日
至 2022年12月20日 至 2023年12月20日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
1.
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
2.
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動
リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒さ
れております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
第1期 第2期
項目
2022年12月20日現在 2023年12月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一 同左
ついての補足説明 定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもありま
す。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期 第2期
2022年12月20日現在 2023年12月20日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券 △4,008,479 39,841,894
合計
△4,008,479 39,841,894
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第1期 第2期
2022年12月20日現在 2023年12月20日現在
1口当たり純資産額 0.9679円 1.2148円
(1万口当たり純資産額) (9,679円) (12,148円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2023年12月20日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
親投資信託受益証券 ニッセイ国内株式インデック
58,157,727 161,370,245
ス マザーファンド
ニッセイ外国債券インデック
47,249,648 78,722,638
ス マザーファンド
ニッセイ外国株式インデック
61,971,526 236,303,625
ス マザーファンド
ニッセイ国内債券パッシブ マ
24,857,848 23,458,351
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 192,236,749 499,854,859
合計 499,854,859
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)
「DCニッセイターゲットデートファンド2025」、「DCニッセイターゲットデートファンド2030」、「DC
ニッセイターゲットデートファンド2035」、「DCニッセイターゲットデートファンド2040」、「DCニッセイ
ターゲットデートファンド2045」、「DCニッセイターゲットデートファンド2050」、「DCニッセイターゲッ
トデートファンド2055」、「DCニッセイターゲットデートファンド2060」、「DCニッセイターゲットデート
ファンド2065」は、「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデック
ス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国債券イン
デックス マザーファンド」受益証券及び「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
ており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありま
すが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年12月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 129,921,467
コール・ローン 5,577,049,080
株式 195,426,924,310
派生商品評価勘定 1,653,750
未収入金 5,143,819
未収配当金 25,206,318
前払金 31,280,000
269,409,505
差入委託証拠金
流動資産合計 201,466,588,249
資産合計 201,466,588,249
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,190,200
未払解約金 475,516,285
3,711
その他未払費用
流動負債合計 478,710,196
負債合計 478,710,196
純資産の部
元本等
元本 72,435,703,357
剰余金
128,552,174,696
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 200,987,878,053
純資産合計 200,987,878,053
負債純資産合計 201,466,588,249
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022年12月21日
項目
至 2023年12月20日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
項目 2023年12月20日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 80,706,172,215円
1.
本額
同期中追加設定元本額 18,884,090,103円
同期中一部解約元本額 27,154,558,961円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイTOPIXオープン 5,364,531,946円
ニッセイ国内株式インデックスSA(適格機関投資家限定) 3,087,645,759円
3,157,839円
ニッセイ日本バランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) 2,071,614,774円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) 7,641,299,009円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) 6,318,871,221円
ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限 2,462,700円
定)
ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定) 11,022,639円
ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定) 10,236,759円
DCニッセイ国内株式インデックス 2,811,791,269円
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド 24,560,353,608円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 3,509,410,883円
(4資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2055 376,620,104円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 233,838,742円
DCニッセイターゲットデートファンド2045 430,491,975円
DCニッセイターゲットデートファンド2035 658,540,397円
DCニッセイターゲットデートファンド2025 40,986,273円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 126,294,204円
(6資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) 10,369,482円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート) 13,557,142円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) 4,900,277円
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券) 10,161,739円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 27,314,506円
(8資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2060 295,427,186円
DCニッセイターゲットデートファンド2050 189,855,457円
DCニッセイターゲットデートファンド2040 371,277,722円
DCニッセイターゲットデートファンド2030 208,751,823円
ニッセイ国内株式市場連動SAファンド(適格機関投資家限定) 13,903,073,084円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バス 26,313,222円
ケット)
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(安定型) 48,644円
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(積極型) 106,346円
FWニッセイ国内株インデックス 57,118,305円
DCニッセイターゲットデートファンド2065 58,157,727円
DCニッセイ全世界株式インデックスコレクト 100,594円
計 72,435,703,357円
2. 受益権の総数 72,435,703,357口
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2022年12月21日
項目
至 2023年12月20日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
す。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
事を目的として行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同
施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
速やかに対応できる体制となっております。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2023年12月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2023年12月20日現在
当期間の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 27,934,052,356
合計 27,934,052,356
(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
期間(2023年2月21日から2023年12月20日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
2023年12月20日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 5,607,150,000 - 5,605,745,000 △1,405,000
合計 5,607,150,000 - 5,605,745,000 △1,405,000
(注)株価指数先物取引
1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2023年12月20日現在
1口当たり純資産額 2.7747円
(1万口当たり純資産額) (27,747円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2023年12月20日現在
評価額(円)
銘柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 3,100 3,730.00 11,563,000
ニッスイ 82,100 753.00 61,821,300
マルハニチロ 12,200 2,720.00 33,184,000
雪国まいたけ 7,000 927.00 6,489,000
カネコ種苗 3,200 1,396.00 4,467,200
サカタのタネ 9,300 3,900.00 36,270,000
ホクト 6,600 1,727.00 11,398,200
ショーボンドホールディングス 11,200 6,070.00 67,984,000
ミライト・ワン 27,200 1,835.00 49,912,000
165/355
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
タマホーム
5,200 3,790.00 19,708,000
ファーストコーポレーション 1,300 728.00 946,400
住石ホールディングス 8,300 1,126.00 9,345,800
日鉄鉱業 3,300 5,150.00 16,995,000
三井松島ホールディングス 4,900 2,703.00 13,244,700
INPEX 303,600 1,945.50 590,653,800
石油資源開発 9,500 5,220.00 49,590,000
K&Oエナジーグループ 3,700 2,093.00 7,744,100
安藤・間
47,600 1,075.00 51,170,000
東急建設 25,700 783.00 20,123,100
コムシスホールディングス 26,200 3,108.00 81,429,600
ビーアールホールディングス 14,900 351.00 5,229,900
高松コンストラクショングループ 6,100 2,652.00 16,177,200
東建コーポレーション 2,400 9,050.00 21,720,000
ソネック 1,500 949.00 1,423,500
ヤマウラ 4,400 1,373.00 6,041,200
オリエンタル白石
30,400 332.00 10,092,800
大成建設 53,700 4,829.00 259,317,300
大林組 205,400 1,187.50 243,912,500
清水建設 162,800 912.90 148,620,120
飛島建設 5,900 1,265.00 7,463,500
長谷工コーポレーション 52,700 1,785.50 94,095,850
松井建設 7,000 807.00 5,649,000
鹿島建設 127,300 2,297.00 292,408,100
不動テトラ 4,000 2,174.00 8,696,000
鉄建建設 4,100 1,904.00 7,806,400
西松建設 11,000 3,819.00 42,009,000
三井住友建設 42,700 393.00 16,781,100
大豊建設 2,000 3,680.00 7,360,000
佐田建設 2,100 616.00 1,293,600
ナカノフドー建設 12,000 456.00 5,472,000
奥村組 9,300 4,415.00 41,059,500
東鉄工業 7,100 3,030.00 21,513,000
淺沼組 4,200 3,625.00 15,225,000
戸田建設 77,700 914.80 71,079,960
熊谷組 9,600 3,495.00 33,552,000
植木組 900 1,460.00 1,314,000
矢作建設工業 7,800 1,315.00 10,257,000
ピーエス三菱 7,300 865.00 6,314,500
日本ハウスホールディングス 14,600 301.00 4,394,600
大東建託 21,100 15,995.00 337,494,500
新日本建設 8,100 1,072.00 8,683,200
東亜道路工業 2,300 6,750.00 15,525,000
日本道路 6,700 1,956.00 13,105,200
東亜建設工業 4,400 3,395.00 14,938,000
日本国土開発 16,300 563.00 9,176,900
若築建設 2,000 2,962.00 5,924,000
東洋建設 14,500 1,207.00 17,501,500
五洋建設 81,400 778.80 63,394,320
世紀東急工業 7,400 1,590.00 11,766,000
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福田組
2,200 5,010.00 11,022,000
住友林業 49,600 4,241.00 210,353,600
日本基礎技術 8,100 429.00 3,474,900
巴コーポレーション 6,000 560.00 3,360,000
大和ハウス工業 158,800 4,150.00 659,020,000
ライト工業 11,800 1,900.00 22,420,000
積水ハウス 174,200 2,997.00 522,077,400
日特建設 5,500 1,019.00 5,604,500
北陸電気工事
5,400 971.00 5,243,400
ユアテック 12,700 1,032.00 13,106,400
日本リーテック 4,500 1,139.00 5,125,500
四電工 2,400 3,025.00 7,260,000
中電工 8,900 2,556.00 22,748,400
関電工 36,000 1,348.00 48,528,000
きんでん 40,400 2,326.00 93,970,400
東京エネシス 5,700 1,032.00 5,882,400
トーエネック
1,900 4,350.00 8,265,000
住友電設 5,500 2,620.00 14,410,000
日本電設工業 10,800 1,926.00 20,800,800
エクシオグループ 28,900 3,061.00 88,462,900
新日本空調 3,700 2,237.00 8,276,900
九電工 12,400 4,948.00 61,355,200
三機工業 12,400 1,705.00 21,142,000
日揮ホールディングス 56,800 1,605.00 91,164,000
中外炉工業 2,600 2,183.00 5,675,800
ヤマト 5,100 912.00 4,651,200
太平電業 3,600 4,120.00 14,832,000
高砂熱学工業 15,400 3,210.00 49,434,000
三晃金属工業 1,000 4,560.00 4,560,000
NECネッツエスアイ 22,900 2,260.00 51,754,000
朝日工業社 2,700 2,947.00 7,956,900
明星工業 11,100 1,091.00 12,110,100
大氣社 6,600 4,140.00 27,324,000
ダイダン 7,500 1,404.00 10,530,000
日比谷総合設備 4,200 2,419.00 10,159,800
ニップン 17,300 2,243.00 38,803,900
日清製粉グループ本社 53,300 1,882.50 100,337,250
日東富士製粉 1,100 4,745.00 5,219,500
昭和産業 5,600 3,080.00 17,248,000
中部飼料 8,000 1,077.00 8,616,000
フィード・ワン 8,400 759.00 6,375,600
日本甜菜製糖 3,400 1,925.00 6,545,000
DM三井製糖ホールディングス 5,700 2,863.00 16,319,100
塩水港精糖 12,100 226.00 2,734,600
ウェルネオシュガー 2,900 2,068.00 5,997,200
LIFULL 24,900 176.00 4,382,400
MIXI 12,900 2,330.00 30,057,000
ジェイエイシーリクルートメント 5,400 2,674.00 14,439,600
日本M&Aセンターホールディングス 95,900 751.20 72,040,080
メンバーズ 4,800 917.00 4,401,600
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UTグループ
8,000 2,287.00 18,296,000
アイティメディア 5,300 936.00 4,960,800
E・Jホールディングス 3,500 1,571.00 5,498,500
オープンアップグループ 18,000 2,276.00 40,968,000
コシダカホールディングス 18,000 1,055.00 18,990,000
パソナグループ 7,300 2,643.00 19,293,900
リンクアンドモチベーション 17,300 566.00 9,791,800
エス・エム・エス 21,100 2,782.00 58,700,200
パーソルホールディングス
612,800 230.40 141,189,120
クックパッド 49,100 117.00 5,744,700
森永製菓 12,300 5,056.00 62,188,800
中村屋 1,800 3,050.00 5,490,000
江崎グリコ 16,500 4,086.00 67,419,000
名糖産業 3,400 1,655.00 5,627,000
井村屋グループ 3,400 2,331.00 7,925,400
不二家 4,000 2,490.00 9,960,000
山崎製パン
38,600 3,156.00 121,821,600
モロゾフ 1,900 3,745.00 7,115,500
亀田製菓 3,300 3,915.00 12,919,500
寿スピリッツ 27,300 2,159.50 58,954,350
カルビー 26,400 2,774.00 73,233,600
森永乳業 21,000 2,628.50 55,198,500
六甲バター 4,200 1,313.00 5,514,600
ヤクルト本社 82,400 3,141.00 258,818,400
明治ホールディングス 70,700 3,308.00 233,875,600
雪印メグミルク 13,900 2,077.00 28,870,300
プリマハム 7,700 2,261.00 17,409,700
日本ハム 24,800 4,613.00 114,402,400
林兼産業 2,300 570.00 1,311,000
丸大食品 5,800 1,587.00 9,204,600
S Foods 6,400 3,290.00 21,056,000
柿安本店 2,200 2,402.00 5,284,400
伊藤ハム米久ホールディングス 8,800 3,775.00 33,220,000
学情 3,200 1,718.00 5,497,600
スタジオアリス 3,000 2,078.00 6,234,000
クロスキャット 5,400 1,064.00 5,745,600
シミックホールディングス 3,200 2,646.00 8,467,200
システナ 88,900 305.00 27,114,500
NJS 2,000 2,791.00 5,582,000
デジタルアーツ 3,700 4,930.00 18,241,000
日鉄ソリューションズ 10,000 4,575.00 45,750,000
綜合警備保障 100,500 800.30 80,430,150
キューブシステム 5,100 1,085.00 5,533,500
いちご 66,400 335.00 22,244,000
日本駐車場開発 61,000 196.00 11,956,000
コア 3,300 1,729.00 5,705,700
カカクコム 39,800 1,701.00 67,699,800
アイロムグループ 3,200 1,976.00 6,323,200
セントケア・ホールディング 6,500 926.00 6,019,000
ルネサンス 6,200 854.00 5,294,800
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ディップ
9,200 3,140.00 28,888,000
SBSホールディングス 5,200 2,449.00 12,734,800
デジタルホールディングス 5,300 1,260.00 6,678,000
新日本科学 5,500 1,722.00 9,471,000
ベネフィット・ワン 20,900 1,995.50 41,705,950
エムスリー 118,900 2,291.00 272,399,900
アウトソーシング 38,600 1,753.00 67,665,800
ワールドホールディングス 2,700 2,769.00 7,476,300
ディー・エヌ・エー
21,400 1,379.00 29,510,600
博報堂DYホールディングス 76,800 1,068.00 82,022,400
ぐるなび 20,500 273.00 5,596,500
ジャパンベストレスキューシステム 9,000 999.00 8,991,000
ファンコミュニケーションズ 13,600 414.00 5,630,400
ライク 4,000 1,425.00 5,700,000
エスプール 17,300 422.00 7,300,600
WDBホールディングス 3,100 2,202.00 6,826,200
手間いらず
2,700 2,935.00 7,924,500
アドウェイズ 10,200 536.00 5,467,200
バリューコマース 5,300 1,436.00 7,610,800
インフォマート 62,500 435.00 27,187,500
サッポロホールディングス 19,000 6,015.00 114,285,000
アサヒグループホールディングス 133,200 5,378.00 716,349,600
キリンホールディングス 240,200 2,066.00 496,253,200
宝ホールディングス 39,400 1,231.50 48,521,100
オエノンホールディングス 17,200 360.00 6,192,000
養命酒製造 2,900 1,841.00 5,338,900
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
45,200 2,053.00 92,795,600
ホールディングス
サントリー食品インターナショナル 40,600 4,707.00 191,104,200
ダイドーグループホールディングス 3,300 5,810.00 19,173,000
伊藤園 19,500 4,138.00 80,691,000
キーコーヒー 6,500 2,041.00 13,266,500
日清オイリオグループ 8,100 4,135.00 33,493,500
不二製油グループ本社 13,400 2,314.50 31,014,300
J-オイルミルズ 6,600 1,900.00 12,540,000
ローソン 13,200 7,121.00 93,997,200
サンエー 4,700 4,535.00 21,314,500
カワチ薬品 4,800 2,495.00 11,976,000
エービーシー・マート 27,100 2,534.50 68,684,950
ハードオフコーポレーション 3,700 1,571.00 5,812,700
高千穂交易 1,700 3,470.00 5,899,000
アスクル 12,800 2,266.00 29,004,800
ゲオホールディングス 6,900 2,132.00 14,710,800
アダストリア 7,500 3,625.00 27,187,500
伊藤忠食品 1,400 7,870.00 11,018,000
くら寿司 7,300 3,310.00 24,163,000
キャンドゥ 2,200 2,617.00 5,757,400
エレマテック 5,600 1,710.00 9,576,000
パルグループホールディングス 12,200 2,498.00 30,475,600
エディオン 24,500 1,504.00 36,848,000
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あらた
4,700 6,190.00 29,093,000
サーラコーポレーション 13,000 711.00 9,243,000
トーメンデバイス 1,100 4,965.00 5,461,500
ハローズ 2,800 4,045.00 11,326,000
JPホールディングス 15,700 449.00 7,049,300
フジオフードグループ本社 6,900 1,418.00 9,784,200
あみやき亭 1,500 3,705.00 5,557,500
東京エレクトロン デバイス 6,200 5,300.00 32,860,000
円谷フィールズホールディングス
10,600 1,219.00 12,921,400
双日 69,000 3,211.00 221,559,000
アルフレッサ ホールディングス 62,200 2,400.50 149,311,100
大黒天物産 1,900 7,150.00 13,585,000
ハニーズホールディングス 4,900 1,784.00 8,741,600
ファーマライズホールディングス 7,000 636.00 4,452,000
キッコーマン 38,200 8,806.00 336,389,200
味の素 137,000 5,466.00 748,842,000
ブルドックソース
3,100 2,121.00 6,575,100
キユーピー 31,000 2,446.00 75,826,000
ハウス食品グループ本社 19,900 3,045.00 60,595,500
カゴメ 24,800 3,082.00 76,433,600
アリアケジャパン 5,700 4,555.00 25,963,500
エバラ食品工業 1,900 2,781.00 5,283,900
ニチレイ 26,400 3,466.00 91,502,400
横浜冷凍 16,900 1,053.00 17,795,700
東洋水産 29,100 7,269.00 211,527,900
イートアンドホールディングス 2,800 2,060.00 5,768,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス 5,300 1,038.00 5,501,400
日清食品ホールディングス 20,300 14,340.00 291,102,000
永谷園ホールディングス 2,800 2,109.00 5,905,200
一正蒲鉾 3,300 734.00 2,422,200
フジッコ 5,900 1,886.00 11,127,400
ロック・フィールド 6,500 1,530.00 9,945,000
日本たばこ産業 350,400 3,715.00 1,301,736,000
ケンコーマヨネーズ 4,000 1,659.00 6,636,000
わらべや日洋ホールディングス 3,900 3,410.00 13,299,000
なとり 3,600 2,040.00 7,344,000
ファーマフーズ 8,300 1,028.00 8,532,400
北の達人コーポレーション 27,400 205.00 5,617,000
ユーグレナ 35,900 720.00 25,848,000
紀文食品 5,000 1,180.00 5,900,000
ピックルスホールディングス 4,600 1,198.00 5,510,800
SREホールディングス 2,600 2,802.00 7,285,200
ADワークスグループ 20,100 231.00 4,643,100
片倉工業 5,400 1,644.00 8,877,600
グンゼ 4,200 5,010.00 21,042,000
ヒューリック 134,500 1,481.50 199,261,750
アルペン 5,100 1,968.00 10,036,800
ラクーンホールディングス 7,800 627.00 4,890,600
クオールホールディングス 8,500 1,672.00 14,212,000
アルコニックス 8,200 1,286.00 10,545,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
神戸物産
47,900 4,059.00 194,426,100
ソリトンシステムズ 5,000 1,402.00 7,010,000
ジンズホールディングス 3,700 4,660.00 17,242,000
ビックカメラ 33,000 1,319.00 43,527,000
DCMホールディングス 32,700 1,330.00 43,491,000
ハイパー 4,500 321.00 1,444,500
MonotaRO 87,800 1,542.50 135,431,500
東京一番フーズ 8,200 505.00 4,141,000
あい ホールディングス
9,900 2,354.00 23,304,600
ディーブイエックス 4,000 1,043.00 4,172,000
J.フロント リテイリング 71,100 1,306.00 92,856,600
ドトール・日レスホールディングス 11,000 2,131.00 23,441,000
マツキヨココカラ&カンパニー 112,700 2,466.00 277,918,200
ブロンコビリー 3,600 3,155.00 11,358,000
ZOZO 40,900 3,181.00 130,102,900
トレジャー・ファクトリー 4,700 1,329.00 6,246,300
物語コーポレーション
10,300 4,355.00 44,856,500
三越伊勢丹ホールディングス 104,300 1,520.50 158,588,150
東洋紡 25,300 1,037.00 26,236,100
富士紡ホールディングス 2,600 3,700.00 9,620,000
日清紡ホールディングス 44,500 1,113.00 49,528,500
倉敷紡績 4,400 2,706.00 11,906,400
ダイワボウホールディングス 27,400 2,985.00 81,789,000
日東紡績 7,400 4,350.00 32,190,000
トヨタ紡織 24,700 2,263.50 55,908,450
マクニカホールディングス 14,700 7,770.00 114,219,000
Hamee 5,800 894.00 5,185,200
ラクト・ジャパン 2,800 1,906.00 5,336,800
ウエルシアホールディングス 32,100 2,325.50 74,648,550
クリエイトSDホールディングス 10,200 3,020.00 30,804,000
グリムス 2,700 1,972.00 5,324,400
バイタルケーエスケー・ホールディン
9,400 1,045.00 9,823,000
グス
八洲電機 5,000 1,252.00 6,260,000
メディアスホールディングス 7,200 773.00 5,565,600
レスターホールディングス 5,300 2,733.00 14,484,900
ジオリーブグループ 3,900 1,273.00 4,964,700
丸善CHIホールディングス 12,600 328.00 4,132,800
TOKAIホールディングス 33,600 945.00 31,752,000
ミサワ 2,300 657.00 1,511,100
三洋貿易 7,000 1,200.00 8,400,000
シュッピン 5,600 1,173.00 6,568,800
ビューティガレージ 2,400 2,037.00 4,888,800
オイシックス・ラ・大地 8,300 1,341.00 11,130,300
ウイン・パートナーズ 5,000 1,130.00 5,650,000
ネクステージ 14,100 2,550.00 35,955,000
ジョイフル本田 18,000 1,804.00 32,472,000
鳥貴族ホールディングス 2,300 3,230.00 7,429,000
ホットランド 4,700 1,929.00 9,066,300
すかいらーくホールディングス 84,700 2,057.50 174,270,250
171/355
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SFPホールディングス
3,400 2,097.00 7,129,800
綿半ホールディングス 4,800 1,373.00 6,590,400
日本毛織 15,500 1,269.00 19,669,500
ユナイテッド・スーパーマーケット・
17,300 1,004.00 17,369,200
ホールディングス
野村不動産ホールディングス 32,100 3,669.00 117,774,900
三重交通グループホールディングス 12,300 564.00 6,937,200
サムティ 9,200 2,372.00 21,822,400
ディア・ライフ 9,800 864.00 8,467,200
コーセーアールイー 3,700 980.00 3,626,000
地主 4,400 2,235.00 9,834,000
プレサンスコーポレーション 9,100 1,570.00 14,287,000
ハウスコム 4,000 886.00 3,544,000
JPMC 4,900 1,131.00 5,541,900
サンセイランディック 2,300 1,029.00 2,366,700
エストラスト 7,500 637.00 4,777,500
フージャースホールディングス 8,900 1,029.00 9,158,100
オープンハウスグループ 21,100 4,178.00 88,155,800
東急不動産ホールディングス 173,400 908.90 157,603,260
飯田グループホールディングス 55,300 2,152.00 119,005,600
ムゲンエステート 4,800 1,197.00 5,745,600
帝国繊維 6,600 2,015.00 13,299,000
日本コークス工業 59,600 123.00 7,330,800
BEENOS 3,800 1,406.00 5,342,800
あさひ 5,700 1,282.00 7,307,400
日本調剤 4,200 1,333.00 5,598,600
コスモス薬品 6,100 15,665.00 95,556,500
シップヘルスケアホールディングス 22,300 2,222.00 49,550,600
ソフトクリエイトホールディングス 4,800 1,689.00 8,107,200
セブン&アイ・ホールディングス 213,500 5,490.00 1,172,115,000
クリエイト・レストランツ・ホール
41,900 1,057.00 44,288,300
ディングス
明治電機工業 3,900 1,389.00 5,417,100
ツルハホールディングス 13,000 12,470.00 162,110,000
サンマルクホールディングス 5,000 2,004.00 10,020,000
フェリシモ 4,400 923.00 4,061,200
トリドールホールディングス 17,400 4,099.00 71,322,600
帝人 56,400 1,306.00 73,658,400
東レ 393,000 737.60 289,876,800
クラレ 85,500 1,450.00 123,975,000
旭化成 396,800 1,023.00 405,926,400
TOKYO BASE 18,900 279.00 5,273,100
稲葉製作所 3,600 1,451.00 5,223,600
宮地エンジニアリンググループ 3,000 3,165.00 9,495,000
トーカロ 17,400 1,459.00 25,386,600
SUMCO 107,400 2,186.00 234,776,400
川田テクノロジーズ 1,400 6,210.00 8,694,000
RS Technologies 4,000 3,005.00 12,020,000
And Doホールディングス 5,600 1,013.00 5,672,800
シーアールイー 3,500 1,325.00 4,637,500
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ケイアイスター不動産
2,800 3,135.00 8,778,000
グッドコムアセット 5,900 662.00 3,905,800
ジェイ・エス・ビー 2,900 2,567.00 7,444,300
ロードスターキャピタル 3,800 2,082.00 7,911,600
日本フエルト 5,500 422.00 2,321,000
イチカワ 3,400 1,590.00 5,406,000
芦森工業 1,800 2,069.00 3,724,200
アツギ 10,200 501.00 5,110,200
JMホールディングス
4,700 2,216.00 10,415,200
コメダホールディングス 15,200 2,690.00 40,888,000
アレンザホールディングス 5,500 1,031.00 5,670,500
バロックジャパンリミテッド 6,900 818.00 5,644,200
クスリのアオキホールディングス 16,500 3,331.00 54,961,500
力の源ホールディングス 2,100 1,456.00 3,057,600
FOOD & LIFE COMPA
33,000 2,890.00 95,370,000
NIES
アセンテック 10,700 501.00 5,360,700
セーレン 11,300 2,480.00 28,024,000
ソトー
5,700 694.00 3,955,800
東海染工 1,600 895.00 1,432,000
小松マテーレ 8,500 737.00 6,264,500
ワコールホールディングス 12,000 3,341.00 40,092,000
ホギメディカル 7,800 3,530.00 27,534,000
TSIホールディングス 19,700 752.00 14,814,400
マツオカコーポレーション 3,200 1,575.00 5,040,000
ワールド 8,300 1,698.00 14,093,400
TIS 64,200 3,036.00 194,911,200
グリー 15,700 553.00 8,682,100
コーエーテクモホールディングス 36,800 1,669.50 61,437,600
三菱総合研究所 2,900 4,660.00 13,514,000
ブレインパッド 6,700 1,049.00 7,028,300
KLab 20,500 298.00 6,109,000
ポールトゥウィンホールディングス 11,700 443.00 5,183,100
ネクソン 131,200 2,964.50 388,942,400
アイスタイル 17,400 428.00 7,447,200
エムアップホールディングス 7,200 1,042.00 7,502,400
エイチーム 9,100 563.00 5,123,300
エニグモ 17,000 340.00 5,780,000
コロプラ 22,800 571.00 13,018,800
ブロードリーフ 27,900 565.00 15,763,500
デジタルハーツホールディングス 6,100 955.00 5,825,500
メディアドゥ 4,200 1,439.00 6,043,800
じげん 17,100 532.00 9,097,200
ブイキューブ 15,700 318.00 4,992,600
フィックスターズ 6,600 1,301.00 8,586,600
CARTA HOLDINGS 4,600 1,335.00 6,141,000
オプティム 6,700 784.00 5,252,800
セレス 5,900 1,134.00 6,690,600
SHIFT 3,900 35,280.00 137,592,000
特種東海製紙 3,200 3,780.00 12,096,000
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ティーガイア
6,100 1,871.00 11,413,100
テクマトリックス 10,700 1,711.00 18,307,700
ガンホー・オンライン・エンターテイ
15,300 2,323.50 35,549,550
メント
GMOペイメントゲートウェイ 11,700 9,255.00 108,283,500
システムリサーチ 2,000 2,968.00 5,936,000
インターネットイニシアティブ 28,100 2,767.50 77,766,750
さくらインターネット 6,600 1,953.00 12,889,800
GMOグローバルサイン・ホールディ
2,200 2,591.00 5,700,200
ングス
SRAホールディングス 3,000 3,495.00 10,485,000
朝日ネット 9,000 606.00 5,454,000
eBASE 8,500 748.00 6,358,000
アバントグループ 7,400 1,369.00 10,130,600
アドソル日進 3,500 1,544.00 5,404,000
フリービット
5,400 1,394.00 7,527,600
コムチュア 8,500 1,783.00 15,155,500
アステリア 8,100 651.00 5,273,100
アイル 2,700 3,230.00 8,721,000
王子ホールディングス 244,300 532.20 130,016,460
日本製紙 33,100 1,277.00 42,268,700
三菱製紙 4,900 508.00 2,489,200
北越コーポレーション 28,800 1,595.00 45,936,000
大王製紙
25,900 1,122.50 29,072,750
阿波製紙 3,900 374.00 1,458,600
マークラインズ 3,200 2,716.00 8,691,200
メディカル・データ・ビジョン 8,200 608.00 4,985,600
gumi 12,700 376.00 4,775,200
テラスカイ 3,700 1,574.00 5,823,800
デジタル・インフォメーション・テク
3,500 1,605.00 5,617,500
ノロジー
PR TIMES 3,500 1,766.00 6,181,000
ラクス 27,800 2,552.00 70,945,600
ダブルスタンダード 3,800 1,481.00 5,627,800
オープンドア 7,300 753.00 5,496,900
アカツキ 2,800 2,096.00 5,868,800
Ubicomホールディングス 4,800 1,589.00 7,627,200
カナミックネットワーク 11,700 390.00 4,563,000
レンゴー 53,400 928.00 49,555,200
トーモク 3,400 2,112.00 7,180,800
ザ・パック 4,400 3,200.00 14,080,000
チェンジホールディングス 12,800 1,432.00 18,329,600
オークネット 3,100 1,808.00 5,604,800
マクロミル 11,500 789.00 9,073,500
ユーザーローカル 3,500 1,851.00 6,478,500
マネーフォワード 13,100 4,181.00 54,771,100
レゾナック・ホールディングス 56,700 2,890.50 163,891,350
住友化学 435,300 334.10 145,433,730
住友精化 2,800 4,785.00 13,398,000
日産化学 27,600 5,512.00 152,131,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ラサ工業
2,700 2,108.00 5,691,600
クレハ 4,300 8,560.00 36,808,000
多木化学 2,300 3,370.00 7,751,000
テイカ 5,100 1,332.00 6,793,200
石原産業 9,700 1,334.00 12,939,800
片倉コープアグリ 1,900 1,032.00 1,960,800
日本曹達 6,900 5,420.00 37,398,000
東ソー 78,300 1,793.50 140,431,050
トクヤマ
18,900 2,327.00 43,980,300
セントラル硝子 6,300 2,633.00 16,587,900
東亞合成 29,400 1,312.50 38,587,500
大阪ソーダ 4,100 9,380.00 38,458,000
関東電化工業 11,300 855.00 9,661,500
デンカ 21,300 2,428.00 51,716,400
イビデン 30,800 7,820.00 240,856,000
信越化学工業 531,900 5,640.00 2,999,916,000
日本カーバイド工業
3,100 1,409.00 4,367,900
プラスアルファ・コンサルティング 3,500 2,820.00 9,870,000
電算システムホールディングス 2,600 2,715.00 7,059,000
堺化学工業 4,500 1,848.00 8,316,000
第一稀元素化学工業 6,400 949.00 6,073,600
エア・ウォーター 55,300 1,855.00 102,581,500
日本酸素ホールディングス 56,900 3,795.00 215,935,500
日本化学工業 2,900 1,869.00 5,420,100
日本パーカライジング 26,100 1,114.00 29,075,400
高圧ガス工業 8,500 861.00 7,318,500
四国化成ホールディングス 7,500 1,623.00 12,172,500
ステラ ケミファ 3,200 3,255.00 10,416,000
保土谷化学工業 1,800 3,460.00 6,228,000
日本触媒 8,900 5,291.00 47,089,900
大日精化工業 4,100 2,456.00 10,069,600
カネカ 14,900 3,510.00 52,299,000
協和キリン 70,900 2,384.00 169,025,600
APPIER GROUP 20,100 1,692.00 34,009,200
三菱瓦斯化学 43,800 2,225.00 97,455,000
三井化学 48,400 4,310.00 208,604,000
JSR 63,900 4,019.00 256,814,100
東京応化工業 9,300 9,205.00 85,606,500
大阪有機化学工業 4,900 2,639.00 12,931,100
三菱ケミカルグループ 428,800 938.50 402,428,800
KHネオケム 8,900 2,257.00 20,087,300
ダイセル 75,400 1,338.00 100,885,200
住友ベークライト 8,700 7,255.00 63,118,500
積水化学工業 118,900 2,024.50 240,713,050
日本ゼオン 40,200 1,323.50 53,204,700
アイカ工業 14,800 3,301.00 48,854,800
UBE 27,900 2,241.50 62,537,850
積水樹脂 8,800 2,452.00 21,577,600
タキロンシーアイ 15,000 632.00 9,480,000
旭有機材 3,900 3,835.00 14,956,500
175/355
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニチバン
3,200 1,718.00 5,497,600
リケンテクノス 12,600 823.00 10,369,800
大倉工業 2,700 2,682.00 7,241,400
積水化成品工業 12,300 478.00 5,879,400
群栄化学工業 1,700 2,991.00 5,084,700
ダイキョーニシカワ 12,900 711.00 9,171,900
森六ホールディングス 3,300 2,812.00 9,279,600
恵和 4,200 1,212.00 5,090,400
日本化薬
44,800 1,353.50 60,636,800
カーリットホールディングス 6,300 916.00 5,770,800
CLホールディングス 6,800 849.00 5,773,200
プレステージ・インターナショナル 28,200 586.00 16,525,200
プロトコーポレーション 6,400 1,345.00 8,608,000
ハイマックス 4,000 1,390.00 5,560,000
アミューズ 3,700 1,468.00 5,431,600
野村総合研究所 130,100 4,068.00 529,246,800
ドリームインキュベータ
2,100 2,885.00 6,058,500
サイバネットシステム 7,000 1,091.00 7,637,000
クイック 4,200 2,412.00 10,130,400
電通グループ 59,200 3,684.00 218,092,800
インテージホールディングス 6,600 1,570.00 10,362,000
ぴあ 2,100 3,360.00 7,056,000
イオンファンタジー 2,200 2,454.00 5,398,800
ソースネクスト 31,000 163.00 5,053,000
シーティーエス 8,200 632.00 5,182,400
インフォコム 7,600 2,337.00 17,761,200
メディカルシステムネットワーク 12,200 649.00 7,917,800
日本精化 3,900 2,898.00 11,302,200
扶桑化学工業 6,200 4,120.00 25,544,000
トリケミカル研究所 7,100 3,595.00 25,524,500
シンプレクス・ホールディングス 8,800 2,566.00 22,580,800
HEROZ 3,900 1,843.00 7,187,700
ラクスル 14,100 1,224.00 17,258,400
メルカリ 35,600 2,659.50 94,678,200
ADEKA 20,500 2,797.50 57,348,750
日油 18,100 6,899.00 124,871,900
新日本理化 5,700 180.00 1,026,000
ハリマ化成グループ 6,800 785.00 5,338,000
イーソル 7,900 555.00 4,384,500
ウイングアーク1st 6,100 3,015.00 18,391,500
サーバーワークス 1,800 3,190.00 5,742,000
Sansan 19,200 1,616.00 31,027,200
ギフティ 5,100 1,813.00 9,246,300
花王 132,600 5,852.00 775,975,200
第一工業製薬 3,300 1,781.00 5,877,300
石原ケミカル 3,300 1,898.00 6,263,400
三洋化成工業 3,600 4,245.00 15,282,000
メドレー 7,900 4,705.00 37,169,500
ベース 2,000 3,505.00 7,010,000
JMDC 10,000 4,199.00 41,990,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
武田薬品工業
519,800 3,996.00 2,077,120,800
アステラス製薬 515,200 1,672.00 861,414,400
住友ファーマ 43,600 451.00 19,663,600
塩野義製薬 74,100 6,955.00 515,365,500
わかもと製薬 3,100 193.00 598,300
日本新薬 15,400 4,951.00 76,245,400
中外製薬 183,900 5,450.00 1,002,255,000
科研製薬 10,100 3,216.00 32,481,600
エーザイ
71,500 7,070.00 505,505,000
理研ビタミン 5,000 2,196.00 10,980,000
ロート製薬 56,900 2,828.50 160,941,650
小野薬品工業 124,600 2,503.50 311,936,100
久光製薬 13,100 4,281.00 56,081,100
有機合成薬品工業 12,400 277.00 3,434,800
持田製薬 6,700 3,255.00 21,808,500
参天製薬 107,000 1,380.00 147,660,000
扶桑薬品工業
2,800 1,864.00 5,219,200
ツムラ 18,500 2,631.50 48,682,750
テルモ 163,700 4,737.00 775,446,900
H.U.グループホールディングス 17,600 2,622.00 46,147,200
キッセイ薬品工業 9,700 3,205.00 31,088,500
生化学工業 10,000 739.00 7,390,000
栄研化学 11,400 1,713.00 19,528,200
鳥居薬品 3,200 3,540.00 11,328,000
JCRファーマ 19,900 1,141.00 22,705,900
東和薬品 9,000 2,330.00 20,970,000
富士製薬工業 4,700 1,636.00 7,689,200
ゼリア新薬工業 8,200 1,975.00 16,195,000
そーせいグループ 18,900 1,423.00 26,894,700
第一三共 511,700 3,911.00 2,001,258,700
杏林製薬 12,700 1,760.00 22,352,000
ダイト 4,500 1,853.00 8,338,500
大塚ホールディングス 122,200 5,273.00 644,360,600
大正製薬ホールディングス 13,100 8,626.00 113,000,600
ペプチドリーム 28,500 1,200.50 34,214,250
大日本塗料 6,500 998.00 6,487,000
日本ペイントホールディングス 311,500 1,111.00 346,076,500
関西ペイント 57,500 2,360.00 135,700,000
中国塗料 12,000 1,639.00 19,668,000
藤倉化成 12,300 421.00 5,178,300
太陽ホールディングス 10,200 3,125.00 31,875,000
DIC 22,900 2,554.00 58,486,600
サカタインクス 13,000 1,310.00 17,030,000
東洋インキSCホールディングス 12,800 2,663.00 34,086,400
T&K TOKA 5,600 1,443.00 8,080,800
アルプス技研 5,700 2,730.00 15,561,000
日本空調サービス 7,100 788.00 5,594,800
オリエンタルランド 318,600 5,309.00 1,691,447,400
フォーカスシステムズ 5,600 979.00 5,482,400
ダスキン 13,400 3,313.00 44,394,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
パーク24 37,500 1,871.00 70,162,500
明光ネットワークジャパン 7,800 727.00 5,670,600
ファルコホールディングス 2,700 2,088.00 5,637,600
クレスコ 4,800 1,832.00 8,793,600
フジ・メディア・ホールディングス 56,400 1,655.00 93,342,000
ラウンドワン 56,600 569.00 32,205,400
リゾートトラスト 26,100 2,407.50 62,835,750
オービック 19,600 23,470.00 460,012,000
ジャストシステム
8,400 3,005.00 25,242,000
TDCソフト 5,500 2,062.00 11,341,000
LINEヤフー 836,000 478.30 399,858,800
ビー・エム・エル 7,400 2,962.00 21,918,800
トレンドマイクロ 27,800 8,102.00 225,235,600
IDホールディングス 4,000 1,671.00 6,684,000
リソー教育 30,800 215.00 6,622,000
日本オラクル 11,200 11,530.00 129,136,000
早稲田アカデミー
3,900 1,817.00 7,086,300
アルファシステムズ 2,000 2,941.00 5,882,000
フューチャー 12,500 1,679.00 20,987,500
CAC Holdings 3,100 1,758.00 5,449,800
SBテクノロジー 2,600 2,465.00 6,409,000
ユー・エス・エス 67,500 2,796.50 188,763,750
オービックビジネスコンサルタント 8,300 6,467.00 53,676,100
アイティフォー 7,500 1,179.00 8,842,500
東京個別指導学院 10,900 440.00 4,796,000
サイバーエージェント 133,000 864.50 114,978,500
楽天グループ 515,500 576.60 297,237,300
クリーク・アンド・リバー社 3,000 2,046.00 6,138,000
SBIグローバルアセットマネジメン
11,800 585.00 6,903,000
ト
テー・オー・ダブリュー 17,500 324.00 5,670,000
大塚商会 29,100 5,957.00 173,348,700
サイボウズ 8,100 2,147.00 17,390,700
山田コンサルティンググループ 3,500 1,776.00 6,216,000
セントラルスポーツ 2,300 2,417.00 5,559,100
電通国際情報サービス 7,100 5,640.00 40,044,000
ACCESS 7,400 777.00 5,749,800
デジタルガレージ 9,400 3,640.00 34,216,000
イーエムシステムズ 9,800 686.00 6,722,800
ウェザーニューズ 1,800 5,460.00 9,828,000
CIJ 10,300 644.00 6,633,200
WOWOW 5,000 1,044.00 5,220,000
スカラ 7,200 758.00 5,457,600
フルキャストホールディングス 5,700 1,788.00 10,191,600
エン・ジャパン 9,800 2,588.00 25,362,400
あすか製薬ホールディングス 6,000 1,744.00 10,464,000
サワイグループホールディングス 13,500 4,969.00 67,081,500
富士フイルムホールディングス 109,000 8,705.00 948,845,000
コニカミノルタ 132,100 415.30 54,861,130
資生堂 122,600 4,073.00 499,349,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ライオン
76,900 1,317.50 101,315,750
高砂香料工業 4,400 3,350.00 14,740,000
マンダム 12,700 1,267.00 16,090,900
ミルボン 8,000 3,627.00 29,016,000
ファンケル 25,700 2,344.00 60,240,800
コーセー 11,900 10,375.00 123,462,500
コタ 5,400 1,527.00 8,245,800
ポーラ・オルビスホールディングス 30,100 1,593.50 47,964,350
ノエビアホールディングス
5,200 5,070.00 26,364,000
アジュバンホールディングス 3,300 921.00 3,039,300
新日本製薬 3,700 1,662.00 6,149,400
エステー 4,500 1,506.00 6,777,000
アグロ カネショウ 4,100 1,562.00 6,404,200
コニシ 9,800 2,582.00 25,303,600
長谷川香料 11,200 3,135.00 35,112,000
小林製薬 17,100 6,530.00 111,663,000
荒川化学工業
5,400 1,006.00 5,432,400
メック 4,800 4,325.00 20,760,000
日本高純度化学 2,100 2,388.00 5,014,800
タカラバイオ 15,800 1,207.00 19,070,600
JCU 6,600 3,640.00 24,024,000
新田ゼラチン 500 740.00 370,000
OATアグリオ 2,900 1,780.00 5,162,000
デクセリアルズ 14,700 4,283.00 62,960,100
アース製薬 5,300 4,660.00 24,698,000
北興化学工業 5,900 975.00 5,752,500
大成ラミック 1,800 2,798.00 5,036,400
クミアイ化学工業 23,300 788.00 18,360,400
日本農薬 10,800 637.00 6,879,600
ニチレキ 7,700 2,402.00 18,495,400
ユシロ化学工業 3,700 1,639.00 6,064,300
富士石油 17,400 351.00 6,107,400
出光興産 65,300 3,861.00 252,123,300
ENEOSホールディングス 929,800 562.30 522,826,540
コスモエネルギーホールディングス 17,500 5,538.00 96,915,000
ANYCOLOR 2,100 3,295.00 6,919,500
テスホールディングス 12,400 409.00 5,071,600
インフロニア・ホールディングス 66,200 1,397.50 92,514,500
横浜ゴム 29,700 3,219.00 95,604,300
TOYO TIRE 33,700 2,383.50 80,323,950
ブリヂストン 171,900 5,940.00 1,021,086,000
住友ゴム工業 57,600 1,592.50 91,728,000
藤倉コンポジット 4,700 1,347.00 6,330,900
オカモト 2,800 5,030.00 14,084,000
アキレス 3,700 1,554.00 5,749,800
フコク 2,600 1,350.00 3,510,000
ニッタ 6,000 3,555.00 21,330,000
住友理工 9,100 1,031.00 9,382,100
三ツ星ベルト 7,100 4,355.00 30,920,500
バンドー化学 8,700 1,562.00 13,589,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AGC 54,800 5,317.00 291,371,600
日本板硝子 28,000 549.00 15,372,000
有沢製作所 10,300 1,031.00 10,619,300
日本電気硝子 24,000 3,061.00 73,464,000
オハラ 4,200 1,084.00 4,552,800
住友大阪セメント 9,800 3,653.00 35,799,400
太平洋セメント 34,700 2,699.00 93,655,300
日本ヒューム 6,200 871.00 5,400,200
日本コンクリート工業
17,700 316.00 5,593,200
三谷セキサン 2,500 4,545.00 11,362,500
アジアパイルホールディングス 8,300 676.00 5,610,800
東海カーボン 54,200 1,033.00 55,988,600
日本カーボン 3,100 4,570.00 14,167,000
東洋炭素 4,100 4,890.00 20,049,000
ノリタケカンパニーリミテド 3,300 6,630.00 21,879,000
TOTO 38,800 3,689.00 143,133,200
日本碍子
68,300 1,667.00 113,856,100
日本特殊陶業 49,200 3,293.00 162,015,600
MARUWA 2,200 29,100.00 64,020,000
品川リフラクトリーズ 7,200 1,690.00 12,168,000
黒崎播磨 1,200 11,310.00 13,572,000
ヨータイ 3,800 1,534.00 5,829,200
ニッカトー 3,400 553.00 1,880,200
フジミインコーポレーテッド 15,800 3,060.00 48,348,000
クニミネ工業 900 980.00 882,000
ニチアス 14,800 3,260.00 48,248,000
日本製鉄 270,500 3,199.00 865,329,500
神戸製鋼所 121,500 1,722.00 209,223,000
中山製鋼所 13,800 795.00 10,971,000
合同製鐵 3,400 4,370.00 14,858,000
JFEホールディングス 168,000 2,166.00 363,888,000
東京製鐵 17,000 1,739.00 29,563,000
共英製鋼 6,900 1,923.00 13,268,700
大和工業 11,400 7,369.00 84,006,600
東京鐵鋼 2,700 3,890.00 10,503,000
大阪製鐵 3,100 2,089.00 6,475,900
淀川製鋼所 6,900 3,760.00 25,944,000
中部鋼鈑 4,000 2,064.00 8,256,000
丸一鋼管 18,400 3,709.00 68,245,600
大同特殊鋼 7,600 7,200.00 54,720,000
日本冶金工業 4,400 4,105.00 18,062,000
山陽特殊製鋼 6,000 2,603.00 15,618,000
愛知製鋼 3,500 3,055.00 10,692,500
大平洋金属 5,100 1,203.00 6,135,300
新日本電工 30,000 276.00 8,280,000
栗本鐵工所 2,800 3,075.00 8,610,000
日本製鋼所 16,300 2,461.50 40,122,450
三菱製鋼 4,500 1,437.00 6,466,500
日亜鋼業 10,400 320.00 3,328,000
日本精線 1,100 4,790.00 5,269,000
180/355
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エンビプロ・ホールディングス
8,400 593.00 4,981,200
大紀アルミニウム工業所 7,600 1,157.00 8,793,200
日本軽金属ホールディングス 17,600 1,691.00 29,761,600
三井金属鉱業 17,600 4,340.00 76,384,000
東邦亜鉛 3,900 1,097.00 4,278,300
三菱マテリアル 43,200 2,438.50 105,343,200
住友金属鉱山 70,000 4,279.00 299,530,000
DOWAホールディングス 14,900 5,078.00 75,662,200
古河機械金属
8,000 1,865.00 14,920,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 10,500 2,831.00 29,725,500
東邦チタニウム 12,500 1,910.00 23,875,000
UACJ 8,500 3,780.00 32,130,000
CKサンエツ 1,500 3,775.00 5,662,500
古河電気工業 20,100 2,217.50 44,571,750
住友電気工業 226,000 1,798.00 406,348,000
フジクラ 71,300 1,087.50 77,538,750
SWCC 6,800 2,698.00 18,346,400
タツタ電線 10,800 679.00 7,333,200
平河ヒューテック 3,900 1,256.00 4,898,400
いよぎんホールディングス 68,600 903.70 61,993,820
しずおかフィナンシャルグループ 128,100 1,136.50 145,585,650
ちゅうぎんフィナンシャルグループ 48,600 985.00 47,871,000
楽天銀行 20,100 2,057.00 41,345,700
京都フィナンシャルグループ 18,300 8,600.00 157,380,000
リョービ 6,400 2,691.00 17,222,400
アーレスティ 5,200 715.00 3,718,000
AREホールディングス 22,700 1,898.00 43,084,600
東洋製罐グループホールディングス 36,000 2,235.50 80,478,000
ホッカンホールディングス 3,400 1,599.00 5,436,600
コロナ 5,900 948.00 5,593,200
横河ブリッジホールディングス 9,500 2,516.00 23,902,000
三和ホールディングス 60,700 2,167.00 131,536,900
文化シヤッター 15,800 1,356.00 21,424,800
三協立山 6,900 770.00 5,313,000
アルインコ 5,700 979.00 5,580,300
LIXIL 94,300 1,726.00 162,761,800
日本フイルコン 3,000 466.00 1,398,000
ノーリツ 10,000 1,509.00 15,090,000
長府製作所 6,000 2,016.00 12,096,000
リンナイ 29,600 3,194.00 94,542,400
ユニプレス 10,500 947.00 9,943,500
日東精工 9,300 532.00 4,947,600
三洋工業 400 2,526.00 1,010,400
岡部 10,800 716.00 7,732,800
ジーテクト 7,700 1,664.00 12,812,800
東プレ 10,600 1,906.00 20,203,600
高周波熱錬 9,300 962.00 8,946,600
東京製綱 4,000 1,301.00 5,204,000
サンコール 11,000 441.00 4,851,000
モリテックスチール 7,100 285.00 2,023,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
パイオラックス
7,500 2,190.00 16,425,000
エイチワン 6,900 760.00 5,244,000
日本発条 53,400 1,096.50 58,553,100
中央発條 7,300 693.00 5,058,900
三浦工業 24,700 2,808.00 69,357,600
タクマ 20,000 1,719.00 34,380,000
テクノプロ・ホールディングス 35,600 3,658.00 130,224,800
アイ・アールジャパンホールディング
4,000 1,499.00 5,996,000
ス
KeePer技研 3,700 7,020.00 25,974,000
イー・ガーディアン 3,400 1,580.00 5,372,000
ジャパンマテリアル 18,400 2,430.00 44,712,000
ベクトル 7,400 1,098.00 8,125,200
チャーム・ケア・コーポレーション 5,000 1,189.00 5,945,000
キャリアリンク 2,200 2,258.00 4,967,600
IBJ 8,600 713.00 6,131,800
アサンテ 3,400 1,636.00 5,562,400
バリューHR 5,300 1,563.00 8,283,900
M&Aキャピタルパートナーズ 4,900 2,371.00 11,617,900
ライドオンエクスプレスホールディン
5,300 1,014.00 5,374,200
グス
シグマクシス・ホールディングス 8,100 1,366.00 11,064,600
ウィルグループ 5,000 1,105.00 5,525,000
メドピア
6,000 723.00 4,338,000
リクルートホールディングス 445,600 5,919.00 2,637,506,400
エラン 8,000 1,112.00 8,896,000
ツガミ 13,100 1,218.00 15,955,800
オークマ 5,200 6,057.00 31,496,400
芝浦機械 5,900 3,560.00 21,004,000
アマダ 94,400 1,482.50 139,948,000
アイダエンジニアリング 13,700 823.00 11,275,100
FUJI 27,800 2,459.00 68,360,200
牧野フライス製作所 6,500 5,970.00 38,805,000
オーエスジー 26,100 1,970.00 51,417,000
ダイジェット工業 2,000 840.00 1,680,000
旭ダイヤモンド工業 14,200 828.00 11,757,600
DMG森精機 35,900 2,671.50 95,906,850
ソディック 14,400 722.00 10,396,800
ディスコ 28,500 33,620.00 958,170,000
日東工器 2,900 1,834.00 5,318,600
日進工具 5,500 997.00 5,483,500
パンチ工業 3,300 401.00 1,323,300
日本郵政 707,400 1,256.50 888,848,100
ベルシステム24ホールディングス 6,500 1,685.00 10,952,500
鎌倉新書 9,400 536.00 5,038,400
エアトリ 4,400 1,783.00 7,845,200
アトラエ 4,200 640.00 2,688,000
ストライク 2,500 4,375.00 10,937,500
ソラスト 16,600 575.00 9,545,000
インソース 13,100 860.00 11,266,000
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豊田自動織機
49,900 11,655.00 581,584,500
リケンNPR 6,400 1,949.00 12,473,600
東洋機械金属 4,900 660.00 3,234,000
エンシュウ 4,500 675.00 3,037,500
島精機製作所 9,400 1,489.00 13,996,600
オプトラン 9,700 1,714.00 16,625,800
NCホールディングス 2,200 1,636.00 3,599,200
イワキ 3,900 2,136.00 8,330,400
フリュー
5,600 1,424.00 7,974,400
ヤマシンフィルタ 17,900 310.00 5,549,000
日阪製作所 6,500 911.00 5,921,500
やまびこ 9,700 1,488.00 14,433,600
野村マイクロ・サイエンス 2,000 13,480.00 26,960,000
平田機工 2,800 6,120.00 17,136,000
PEGASUS 10,600 439.00 4,653,400
マルマエ 4,000 1,867.00 7,468,000
タツモ
3,600 2,950.00 10,620,000
ナブテスコ 37,100 2,831.00 105,030,100
三井海洋開発 7,500 1,867.00 14,002,500
レオン自動機 6,800 1,466.00 9,968,800
SMC 17,700 76,960.00 1,362,192,000
ホソカワミクロン 3,800 4,010.00 15,238,000
ユニオンツール 2,600 3,435.00 8,931,000
オイレス工業 8,000 1,915.00 15,320,000
日精エー・エス・ビー機械 2,400 4,680.00 11,232,000
サトーホールディングス 8,400 2,032.00 17,068,800
技研製作所 5,600 1,784.00 9,990,400
日本エアーテック 4,000 1,338.00 5,352,000
カワタ 3,900 1,051.00 4,098,900
日精樹脂工業 5,200 1,110.00 5,772,000
ワイエイシイホールディングス 2,300 2,226.00 5,119,800
小松製作所 277,200 3,756.00 1,041,163,200
住友重機械工業 35,000 3,606.00 126,210,000
日立建機 23,600 3,756.00 88,641,600
日工 8,800 663.00 5,834,400
巴工業 2,300 4,105.00 9,441,500
井関農機 5,500 1,100.00 6,050,000
TOWA 6,600 7,160.00 47,256,000
北川鉄工所 3,800 1,235.00 4,693,000
シンニッタン 14,300 253.00 3,617,900
ローツェ 3,100 14,910.00 46,221,000
クボタ 310,400 2,125.50 659,755,200
荏原実業 3,100 2,834.00 8,785,400
三菱化工機 2,100 3,160.00 6,636,000
月島ホールディングス 8,000 1,298.00 10,384,000
帝国電機製作所 4,200 3,045.00 12,789,000
新東工業 12,000 1,072.00 12,864,000
澁谷工業 5,500 2,451.00 13,480,500
アイチコーポレーション 8,200 1,077.00 8,831,400
小森コーポレーション 14,900 1,110.00 16,539,000
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鶴見製作所
4,500 3,695.00 16,627,500
荏原製作所 24,300 8,609.00 209,198,700
酉島製作所 5,100 2,163.00 11,031,300
北越工業 5,900 2,610.00 15,399,000
ダイキン工業 70,600 22,930.00 1,618,858,000
オルガノ 7,100 5,790.00 41,109,000
トーヨーカネツ 2,200 3,755.00 8,261,000
栗田工業 33,100 5,472.00 181,123,200
椿本チエイン
8,400 3,985.00 33,474,000
大同工業 3,900 729.00 2,843,100
日機装 13,600 965.00 13,124,000
木村化工機 7,700 745.00 5,736,500
レイズネクスト 8,300 1,446.00 12,001,800
アネスト岩田 9,100 1,083.00 9,855,300
ダイフク 99,800 2,892.50 288,671,500
サムコ 1,600 3,995.00 6,392,000
タダノ
34,000 1,122.50 38,165,000
フジテック 13,800 3,547.00 48,948,600
CKD 16,400 2,481.00 40,688,400
平和 17,500 2,048.00 35,840,000
理想科学工業 4,700 2,683.00 12,610,100
SANKYO 14,500 8,041.00 116,594,500
日本金銭機械 7,100 1,310.00 9,301,000
マースグループホールディングス 3,000 2,440.00 7,320,000
フクシマガリレイ 3,900 4,860.00 18,954,000
ダイコク電機 2,900 3,270.00 9,483,000
竹内製作所 10,700 4,275.00 45,742,500
アマノ 16,800 3,261.00 54,784,800
JUKI 9,200 477.00 4,388,400
ジャノメ 7,500 662.00 4,965,000
ブラザー工業 79,000 2,356.00 186,124,000
マックス 8,300 3,015.00 25,024,500
モリタホールディングス 10,300 1,500.00 15,450,000
グローリー 14,200 2,811.50 39,923,300
新晃工業 6,000 2,610.00 15,660,000
大和冷機工業 9,100 1,487.00 13,531,700
セガサミーホールディングス 52,800 1,954.50 103,197,600
TPR 7,500 1,575.00 11,812,500
ツバキ・ナカシマ 11,800 717.00 8,460,600
ホシザキ 34,900 5,048.00 176,175,200
大豊工業 6,600 814.00 5,372,400
日本精工 109,500 759.50 83,165,250
NTN 128,300 263.10 33,755,730
ジェイテクト 52,600 1,219.00 64,119,400
不二越 4,400 3,620.00 15,928,000
ミネベアミツミ 102,900 2,919.00 300,365,100
日本トムソン 16,100 582.00 9,370,200
THK 34,100 2,837.00 96,741,700
ユーシン精機 8,200 663.00 5,436,600
前澤給装工業 4,500 1,256.00 5,652,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イーグル工業
6,500 1,584.00 10,296,000
日本ピラー工業 5,500 4,360.00 23,980,000
キッツ 19,800 1,168.00 23,126,400
日立製作所 287,600 9,933.00 2,856,730,800
三菱電機 658,300 2,036.50 1,340,627,950
富士電機 36,000 6,126.00 220,536,000
安川電機 64,200 5,860.00 376,212,000
シンフォニア テクノロジー 6,500 2,101.00 13,656,500
明電舎
11,000 2,372.00 26,092,000
オリジン 1,600 1,204.00 1,926,400
山洋電気 2,600 6,090.00 15,834,000
デンヨー 4,500 2,220.00 9,990,000
PHCホールディングス 11,000 1,422.00 15,642,000
ソシオネクスト 8,600 11,840.00 101,824,000
ベイカレント・コンサルティング 44,200 4,941.00 218,392,200
Orchestra Holding
5,800 1,023.00 5,933,400
s
アイモバイル 11,700 445.00 5,206,500
ジャパンエレベーターサービスホール
19,500 2,325.00 45,337,500
ディングス
ミダックホールディングス 3,600 1,945.00 7,002,000
キュービーネットホールディングス 3,300 1,448.00 4,778,400
RPAホールディングス 18,800 269.00 5,057,200
三櫻工業 8,900 780.00 6,942,000
マキタ 67,400 3,939.00 265,488,600
東芝テック 7,600 2,879.00 21,880,400
芝浦メカトロニクス 3,400 6,650.00 22,610,000
マブチモーター 14,700 4,689.00 68,928,300
ニデック 130,600 5,627.00 734,886,200
トレックス・セミコンダクター 3,000 1,746.00 5,238,000
東光高岳 3,600 2,060.00 7,416,000
ダブル・スコープ 16,900 912.00 15,412,800
ダイヘン 5,900 6,140.00 36,226,000
ヤーマン 10,200 999.00 10,189,800
JVCケンウッド 46,700 745.00 34,791,500
I-PEX 4,100 1,495.00 6,129,500
大崎電気工業 12,900 631.00 8,139,900
オムロン 45,200 6,392.00 288,918,400
日東工業 8,000 3,480.00 27,840,000
IDEC 8,700 2,785.00 24,229,500
不二電機工業 300 1,157.00 347,100
ジーエス・ユアサ コーポレーション 19,400 1,979.00 38,392,600
メルコホールディングス 1,900 3,435.00 6,526,500
テクノメディカ 2,400 2,284.00 5,481,600
ダイヤモンドエレクトリックホール
6,600 675.00 4,455,000
ディングス
日本電気 77,700 8,183.00 635,819,100
富士通 54,400 20,680.00 1,124,992,000
沖電気工業 26,700 898.00 23,976,600
電気興業 2,600 2,274.00 5,912,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
サンケン電気
5,500 7,805.00 42,927,500
アイホン 3,200 2,634.00 8,428,800
ルネサスエレクトロニクス 386,000 2,579.50 995,687,000
セイコーエプソン 75,900 2,072.00 157,264,800
ワコム 44,900 678.00 30,442,200
アルバック 14,100 6,746.00 95,118,600
EIZO 4,300 4,810.00 20,683,000
日本信号 13,500 935.00 12,622,500
京三製作所
12,400 455.00 5,642,000
能美防災 8,000 2,007.00 16,056,000
ホーチキ 4,400 1,600.00 7,040,000
エレコム 14,100 1,735.00 24,463,500
パナソニック ホールディングス 698,700 1,390.50 971,542,350
シャープ 99,700 1,011.50 100,846,550
アンリツ 41,700 1,301.00 54,251,700
富士通ゼネラル 16,800 2,191.00 36,808,800
ソニーグループ
414,200 13,155.00 5,448,801,000
TDK 93,600 6,805.00 636,948,000
帝国通信工業 3,000 1,868.00 5,604,000
タムラ製作所 23,600 531.00 12,531,600
アルプスアルパイン 52,800 1,231.50 65,023,200
日本電波工業 7,100 1,159.00 8,228,900
鈴木 4,800 1,112.00 5,337,600
メイコー 5,900 4,080.00 24,072,000
ローランド ディー.ジー. 3,200 3,705.00 11,856,000
フォスター電機 6,100 1,003.00 6,118,300
SMK 2,200 2,512.00 5,526,400
ヨコオ 5,200 1,424.00 7,404,800
ホシデン 13,400 1,650.00 22,110,000
ヒロセ電機 8,700 16,260.00 141,462,000
日本航空電子工業 14,100 3,105.00 43,780,500
TOA 6,700 1,010.00 6,767,000
マクセル 13,100 1,568.00 20,540,800
古野電気 7,700 1,775.00 13,667,500
スミダコーポレーション 7,900 1,172.00 9,258,800
アイコム 2,300 3,395.00 7,808,500
リオン 2,400 2,292.00 5,500,800
横河電機 64,700 2,764.00 178,830,800
新電元工業 2,300 3,010.00 6,923,000
アズビル 40,900 4,707.00 192,516,300
日本光電工業 25,100 3,757.00 94,300,700
チノー 2,700 2,066.00 5,578,200
共和電業 11,800 409.00 4,826,200
日本電子材料 3,900 1,808.00 7,051,200
堀場製作所 11,200 10,615.00 118,888,000
アドバンテスト 167,800 4,986.00 836,650,800
エスペック 4,700 2,283.00 10,730,100
キーエンス 58,600 62,580.00 3,667,188,000
日置電機 2,800 6,180.00 17,304,000
シスメックス 50,500 7,931.00 400,515,500
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日本マイクロニクス
10,500 3,585.00 37,642,500
メガチップス 4,600 4,655.00 21,413,000
OBARA GROUP 3,200 3,715.00 11,888,000
澤藤電機 3,300 1,195.00 3,943,500
デンソー 483,100 2,136.00 1,031,901,600
原田工業 4,500 758.00 3,411,000
コーセル 7,000 1,263.00 8,841,000
イリソ電子工業 5,400 3,685.00 19,899,000
オプテックスグループ
10,700 1,739.00 18,607,300
千代田インテグレ 2,300 2,912.00 6,697,600
レーザーテック 26,800 35,150.00 942,020,000
スタンレー電気 37,500 2,641.50 99,056,250
ウシオ電機 29,700 2,076.00 61,657,200
岡谷電機産業 100 281.00 28,100
日本セラミック 4,800 2,825.00 13,560,000
古河電池 6,000 844.00 5,064,000
山一電機
5,300 1,850.00 9,805,000
図研 5,100 3,935.00 20,068,500
日本電子 14,700 6,083.00 89,420,100
カシオ計算機 42,300 1,205.50 50,992,650
ファナック 285,500 4,187.00 1,195,388,500
日本シイエムケイ 12,400 727.00 9,014,800
エンプラス 1,700 12,590.00 21,403,000
大真空 8,700 813.00 7,073,100
ローム 108,300 2,804.50 303,727,350
浜松ホトニクス 47,000 5,843.00 274,621,000
三井ハイテック 5,200 7,781.00 40,461,200
新光電気工業 20,700 5,520.00 114,264,000
京セラ 91,000 8,196.00 745,836,000
太陽誘電 28,500 3,662.00 104,367,000
村田製作所 532,800 2,833.00 1,509,422,400
双葉電子工業 11,100 499.00 5,538,900
日東電工 37,700 10,610.00 399,997,000
北陸電気工業 2,800 1,331.00 3,726,800
東海理化電機製作所 16,500 2,220.00 36,630,000
ニチコン 15,400 1,327.00 20,435,800
日本ケミコン 6,200 1,303.00 8,078,600
KOA 8,900 1,524.00 13,563,600
三井E&S 28,000 607.00 16,996,000
日立造船 52,200 913.00 47,658,600
三菱重工業 103,400 7,881.00 814,895,400
川崎重工業 47,800 3,064.00 146,459,200
IHI 44,000 2,617.00 115,148,000
名村造船所 12,800 1,277.00 16,345,600
マネジメントソリューションズ 2,600 3,215.00 8,359,000
プロレド・パートナーズ 13,500 355.00 4,792,500
アンビスホールディングス 6,400 3,170.00 20,288,000
カーブスホールディングス 16,400 624.00 10,233,600
フォーラムエンジニアリング 8,200 843.00 6,912,600
日本車輌製造 2,700 2,065.00 5,575,500
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三菱ロジスネクスト
9,300 1,371.00 12,750,300
フルサト・マルカホールディングス 5,500 2,546.00 14,003,000
ヤマエグループホールディングス 3,500 3,915.00 13,702,500
FPG 19,500 1,675.00 32,662,500
島根銀行 6,000 505.00 3,030,000
じもとホールディングス 3,600 554.00 1,994,400
全国保証 15,100 5,212.00 78,701,200
めぶきフィナンシャルグループ 286,200 428.50 122,636,700
ジャパンインベストメントアドバイ
4,700 1,530.00 7,191,000
ザー
東京きらぼしフィナンシャルグループ 7,400 3,975.00 29,415,000
九州フィナンシャルグループ 111,600 765.10 85,385,160
かんぽ生命保険 58,800 2,437.00 143,295,600
ゆうちょ銀行 633,700 1,407.50 891,932,750
富山第一銀行 18,300 758.00 13,871,400
コンコルディア・フィナンシャルグ
309,400 636.90 197,056,860
ループ
ジェイリース 2,900 2,094.00 6,072,600
西日本フィナンシャルホールディング
32,500 1,576.00 51,220,000
ス
イントラスト 1,800 799.00 1,438,200
アルヒ 6,600 800.00 5,280,000
プレミアグループ 9,700 1,735.00 16,829,500
日産自動車 831,800 579.30 481,861,740
いすゞ自動車 170,200 1,829.00 311,295,800
トヨタ自動車 3,215,300 2,644.00 8,501,253,200
日野自動車 88,100 455.30 40,111,930
三菱自動車工業 228,400 444.40 101,500,960
エフテック 1,400 628.00 879,200
武蔵精密工業 14,300 1,426.00 20,391,800
日産車体 6,900 920.00 6,348,000
新明和工業 16,900 1,129.00 19,080,100
極東開発工業 9,700 1,917.00 18,594,900
トピー工業 4,700 2,530.00 11,891,000
ティラド 2,500 3,045.00 7,612,500
タチエス 10,800 1,691.00 18,262,800
NOK 22,700 1,856.00 42,131,200
フタバ産業 15,700 797.00 12,512,900
カヤバ 5,600 4,815.00 26,964,000
市光工業 10,500 538.00 5,649,000
大同メタル工業 11,400 544.00 6,201,600
プレス工業 23,400 583.00 13,642,200
ミクニ 3,600 443.00 1,594,800
太平洋工業 13,400 1,297.00 17,379,800
アイシン 45,200 5,011.00 226,497,200
マツダ 193,700 1,598.00 309,532,600
今仙電機製作所 2,500 641.00 1,602,500
本田技研工業 1,428,000 1,485.50 2,121,294,000
スズキ 107,500 5,773.00 620,597,500
SUBARU 185,300 2,655.00 491,971,500
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ヤマハ発動機
84,400 3,906.00 329,666,400
小糸製作所 63,400 2,253.00 142,840,200
エクセディ 9,600 2,452.00 23,539,200
ミツバ 11,000 942.00 10,362,000
豊田合成 17,100 2,663.00 45,537,300
愛三工業 9,700 1,156.00 11,213,200
盟和産業 4,600 981.00 4,512,600
ヨロズ 6,100 852.00 5,197,200
エフ・シー・シー
10,400 1,730.00 17,992,000
シマノ 23,800 22,070.00 525,266,000
テイ・エス テック 20,800 1,687.00 35,089,600
三十三フィナンシャルグループ 5,200 1,792.00 9,318,400
第四北越フィナンシャルグループ 9,100 3,865.00 35,171,500
ひろぎんホールディングス 82,100 886.40 72,773,440
マーキュリアホールディングス 1,400 736.00 1,030,400
おきなわフィナンシャルグループ 4,900 2,274.00 11,142,600
ダイレクトマーケティングミックス
14,100 426.00 6,006,600
ポピンズ 4,500 1,112.00 5,004,000
LITALICO 4,700 2,048.00 9,625,600
十六フィナンシャルグループ 7,500 3,670.00 27,525,000
北國フィナンシャルホールディングス 6,100 4,540.00 27,694,000
ネットプロテクションズホールディン
20,700 180.00 3,726,000
グス
プロクレアホールディングス 6,600 1,811.00 11,952,600
あいちフィナンシャルグループ 8,900 2,250.00 20,025,000
ジャムコ 3,700 1,498.00 5,542,600
小野建 6,100 1,666.00 10,162,600
はるやまホールディングス 5,300 590.00 3,127,000
南陽 1,400 2,048.00 2,867,200
ノジマ 18,000 1,711.00 30,798,000
佐鳥電機 3,000 1,899.00 5,697,000
カッパ・クリエイト 9,700 1,625.00 15,762,500
伯東 3,500 5,390.00 18,865,000
コンドーテック 4,900 1,140.00 5,586,000
中山福 13,500 360.00 4,860,000
ライトオン 6,600 446.00 2,943,600
ナガイレーベン 7,800 2,333.00 18,197,400
三菱食品 5,700 4,765.00 27,160,500
良品計画 67,600 2,341.00 158,251,600
松田産業 4,700 2,385.00 11,209,500
第一興商 24,000 2,064.00 49,536,000
メディパルホールディングス 64,200 2,258.00 144,963,600
アドヴァングループ 5,900 1,055.00 6,224,500
SPK 2,900 1,838.00 5,330,200
萩原電気ホールディングス 2,600 4,660.00 12,116,000
アルビス 2,200 2,561.00 5,634,200
アズワン 9,700 5,373.00 52,118,100
スズデン 2,500 2,266.00 5,665,000
シモジマ 4,800 1,261.00 6,052,800
ドウシシャ 5,700 2,010.00 11,457,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
小津産業
2,300 1,566.00 3,601,800
高速 3,700 2,032.00 7,518,400
ハウス オブ ローゼ 2,800 1,600.00 4,480,000
G-7ホールディングス 6,800 1,154.00 7,847,200
イオン北海道 18,300 907.00 16,598,100
コジマ 10,200 751.00 7,660,200
ヒマラヤ 400 923.00 369,200
コーナン商事 7,600 3,860.00 29,336,000
ネットワンシステムズ
23,700 2,367.50 56,109,750
エコス 2,500 2,320.00 5,800,000
ワタミ 6,500 1,024.00 6,656,000
パン・パシフィック・インターナショ
125,100 3,356.00 419,835,600
ナルホールディングス
丸文 5,500 1,561.00 8,585,500
西松屋チェーン 12,200 2,120.00 25,864,000
ゼンショーホールディングス 30,500 7,261.00 221,460,500
ハピネット 5,300 2,640.00 13,992,000
橋本総業ホールディングス 4,500 1,279.00 5,755,500
日本ライフライン 18,200 1,208.00 21,985,600
サイゼリヤ 9,200 4,970.00 45,724,000
VTホールディングス 23,500 507.00 11,914,500
アルゴグラフィックス 5,400 3,550.00 19,170,000
魚力 2,500 2,261.00 5,652,500
IDOM 16,400 938.00 15,383,200
日本エム・ディ・エム 7,600 749.00 5,692,400
フジ・コーポレーション 3,100 1,612.00 4,997,200
ユナイテッドアローズ 7,300 1,933.00 14,110,900
進和 3,800 2,330.00 8,854,000
ダイトロン 2,400 2,815.00 6,756,000
ハイデイ日高 9,200 2,732.00 25,134,400
シークス 8,800 1,430.00 12,584,000
コロワイド 26,600 2,170.00 57,722,000
田中商事 7,100 742.00 5,268,200
オーハシテクニカ 3,300 1,792.00 5,913,600
壱番屋 4,900 5,170.00 25,333,000
白銅 2,500 2,231.00 5,577,500
スギホールディングス 12,500 6,128.00 76,600,000
薬王堂ホールディングス 3,000 2,646.00 7,938,000
島津製作所 77,800 3,956.00 307,776,800
JMS 10,300 499.00 5,139,700
長野計器 4,300 1,986.00 8,539,800
ブイ・テクノロジー 3,100 2,659.00 8,242,900
スター精密 11,000 1,767.00 19,437,000
東京計器 4,500 1,693.00 7,618,500
愛知時計電機 2,600 2,298.00 5,974,800
インターアクション 5,400 944.00 5,097,600
東京精密 12,000 8,532.00 102,384,000
マニー 23,400 2,173.00 50,848,200
ニコン 84,700 1,396.00 118,241,200
トプコン 28,500 1,500.00 42,750,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オリンパス
360,400 2,121.50 764,588,600
理研計器 4,100 7,030.00 28,823,000
SCREENホールディングス 20,000 11,720.00 234,400,000
キヤノン電子 6,500 2,023.00 13,149,500
タムロン 3,600 5,120.00 18,432,000
HOYA 116,300 17,255.00 2,006,756,500
ノーリツ鋼機 5,500 2,959.00 16,274,500
A&Dホロンホールディングス 8,500 1,790.00 15,215,000
朝日インテック
65,400 2,850.00 186,390,000
キヤノン 292,100 3,681.00 1,075,220,100
リコー 146,800 1,069.50 157,002,600
シチズン時計 53,900 841.00 45,329,900
メニコン 20,100 2,378.00 47,797,800
スノーピーク 8,400 936.00 7,862,400
パラマウントベッドホールディングス 12,200 2,732.00 33,330,400
トランザクション 3,900 2,147.00 8,373,300
ニホンフラッシュ
6,200 898.00 5,567,600
前田工繊 4,900 3,030.00 14,847,000
アートネイチャー 6,700 782.00 5,239,400
バンダイナムコホールディングス 160,400 2,830.50 454,012,200
SHOEI 13,200 1,848.00 24,393,600
フランスベッドホールディングス 7,600 1,299.00 9,872,400
マーベラス 9,500 692.00 6,574,000
パイロットコーポレーション 8,200 4,219.00 34,595,800
萩原工業 3,900 1,428.00 5,569,200
エイベックス 10,000 1,354.00 13,540,000
フジシールインターナショナル 11,900 1,677.00 19,956,300
タカラトミー 26,600 2,241.00 59,610,600
広済堂ホールディングス 13,000 767.00 9,971,000
レック 7,500 1,025.00 7,687,500
プロネクサス 6,100 1,261.00 7,692,100
きもと 5,500 186.00 1,023,000
TOPPANホールディングス 72,000 4,043.00 291,096,000
大日本印刷 64,000 4,270.00 273,280,000
共同印刷 1,700 3,200.00 5,440,000
NISSHA 10,000 1,455.00 14,550,000
藤森工業 4,600 3,715.00 17,089,000
TAKARA & COMPANY 3,700 2,550.00 9,435,000
前澤化成工業 3,800 1,518.00 5,768,400
未来工業 2,100 3,055.00 6,415,500
アシックス 49,900 4,861.00 242,563,900
ツツミ 2,300 2,310.00 5,313,000
JSP 4,100 1,762.00 7,224,200
ニチハ 7,400 2,903.00 21,482,200
ローランド 4,300 4,365.00 18,769,500
エフピコ 11,100 2,886.00 32,034,600
小松ウオール工業 2,400 2,852.00 6,844,800
ヤマハ 36,900 3,261.00 120,330,900
河合楽器製作所 1,800 3,770.00 6,786,000
クリナップ 7,800 666.00 5,194,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ピジョン
37,300 1,637.50 61,078,750
天馬 4,300 2,172.00 9,339,600
キングジム 6,100 863.00 5,264,300
象印マホービン 15,900 1,521.00 24,183,900
リンテック 11,800 2,709.00 31,966,200
信越ポリマー 12,700 1,572.00 19,964,400
東リ 11,300 325.00 3,672,500
イトーキ 12,000 1,299.00 15,588,000
任天堂
369,700 6,965.00 2,574,960,500
三菱鉛筆 8,300 2,083.00 17,288,900
松風 2,600 2,690.00 6,994,000
タカラスタンダード 12,300 1,666.00 20,491,800
コクヨ 24,000 2,277.50 54,660,000
ナカバヤシ 10,600 540.00 5,724,000
ニフコ 17,600 3,524.00 62,022,400
グローブライド 5,300 1,935.00 10,255,500
オカムラ
17,600 2,030.00 35,728,000
バルカー 4,900 3,955.00 19,379,500
MUTOHホールディングス 1,800 1,916.00 3,448,800
伊藤忠商事 416,500 5,834.00 2,429,861,000
丸紅 516,500 2,249.50 1,161,866,750
スクロール 9,200 962.00 8,850,400
ヨンドシーホールディングス 5,900 1,990.00 11,741,000
長瀬産業 28,400 2,247.00 63,814,800
蝶理 3,900 2,781.00 10,845,900
豊田通商 54,300 8,604.00 467,197,200
オンワードホールディングス 34,600 500.00 17,300,000
三共生興 8,600 715.00 6,149,000
兼松 25,900 2,054.00 53,198,600
美津濃 5,800 3,910.00 22,678,000
三井物産 466,800 5,195.00 2,425,026,000
日本紙パルプ商事 3,000 4,930.00 14,790,000
東京エレクトロン 123,900 25,255.00 3,129,094,500
カメイ 6,600 1,698.00 11,206,800
OUGホールディングス 1,700 2,396.00 4,073,200
スターゼン 4,300 2,465.00 10,599,500
セイコーグループ 8,200 2,627.00 21,541,400
山善 18,800 1,200.00 22,560,000
椿本興業 1,300 6,550.00 8,515,000
住友商事 375,000 3,061.00 1,147,875,000
BIPROGY 19,200 4,234.00 81,292,800
内田洋行 2,500 6,900.00 17,250,000
三菱商事 409,200 6,713.00 2,746,959,600
第一実業 5,800 1,866.00 10,822,800
キヤノンマーケティングジャパン 14,400 4,046.00 58,262,400
西華産業 2,500 2,848.00 7,120,000
佐藤商事 4,300 1,445.00 6,213,500
菱洋エレクトロ 5,900 3,590.00 21,181,000
東京産業 6,600 816.00 5,385,600
ユアサ商事 4,800 4,600.00 22,080,000
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神鋼商事
1,600 5,800.00 9,280,000
阪和興業 11,100 4,795.00 53,224,500
正栄食品工業 4,100 4,830.00 19,803,000
カナデン 4,700 1,551.00 7,289,700
RYODEN 5,000 2,482.00 12,410,000
ニプロ 48,800 1,097.50 53,558,000
岩谷産業 14,100 6,363.00 89,718,300
ナイス 2,900 1,562.00 4,529,800
極東貿易
3,700 1,877.00 6,944,900
アステナホールディングス 11,600 472.00 5,475,200
三愛オブリ 14,900 1,627.00 24,242,300
稲畑産業 12,200 3,085.00 37,637,000
GSIクレオス 3,300 2,142.00 7,068,600
明和産業 8,400 633.00 5,317,200
ゴールドウイン 10,400 10,735.00 111,644,000
ユニ・チャーム 122,400 4,938.00 604,411,200
デサント
10,100 3,785.00 38,228,500
ワキタ 10,300 1,593.00 16,407,900
ヤマトインターナショナル 14,100 297.00 4,187,700
東邦ホールディングス 17,100 3,260.00 55,746,000
サンゲツ 14,300 3,030.00 43,329,000
ミツウロコグループホールディングス 7,900 1,542.00 12,181,800
シナネンホールディングス 1,700 4,130.00 7,021,000
伊藤忠エネクス 15,400 1,568.00 24,147,200
サンリオ 17,600 5,600.00 98,560,000
サンワ テクノス 3,200 2,180.00 6,976,000
リョーサン 4,400 4,880.00 21,472,000
新光商事 8,300 1,133.00 9,403,900
トーホー 2,400 2,694.00 6,465,600
三信電気 2,500 2,126.00 5,315,000
東陽テクニカ 6,300 1,335.00 8,410,500
モスフードサービス 9,100 3,225.00 29,347,500
加賀電子 5,700 6,270.00 35,739,000
三益半導体工業 4,700 2,772.00 13,028,400
都築電気 3,100 2,171.00 6,730,100
立花エレテック 4,100 2,764.00 11,332,400
木曽路 9,400 2,498.00 23,481,200
SRSホールディングス 10,200 1,055.00 10,761,000
リテールパートナーズ 9,200 1,610.00 14,812,000
上新電機 6,100 2,378.00 14,505,800
日本瓦斯 32,800 2,277.50 74,702,000
ロイヤルホールディングス 10,900 2,524.00 27,511,600
東天紅 5,400 824.00 4,449,600
いなげや 6,000 1,218.00 7,308,000
チヨダ 6,500 840.00 5,460,000
ライフコーポレーション 6,500 3,350.00 21,775,000
リンガーハット 8,000 2,334.00 18,672,000
MrMaxHD 8,900 612.00 5,446,800
AOKIホールディングス 13,300 1,131.00 15,042,300
オークワ 8,900 807.00 7,182,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コメリ
9,500 3,100.00 29,450,000
青山商事 13,200 1,507.00 19,892,400
しまむら 7,300 15,950.00 116,435,000
高島屋 42,800 1,925.00 82,390,000
松屋 10,500 926.00 9,723,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 27,400 1,543.00 42,278,200
近鉄百貨店 2,700 2,647.00 7,146,900
丸井グループ 41,100 2,373.00 97,530,300
クレディセゾン
36,500 2,535.00 92,527,500
アクシアル リテイリング 4,200 4,135.00 17,367,000
イオン 210,000 3,143.00 660,030,000
イズミ 11,000 3,579.00 39,369,000
平和堂 10,400 2,201.00 22,890,400
フジ 9,500 1,887.00 17,926,500
ヤオコー 7,000 8,077.00 56,539,000
ゼビオホールディングス 8,400 941.00 7,904,400
ケーズホールディングス
43,800 1,317.00 57,684,600
PALTAC 8,400 4,485.00 37,674,000
三谷産業 16,800 324.00 5,443,200
日産東京販売ホールディングス 4,800 439.00 2,107,200
あおぞら銀行 41,400 3,086.00 127,760,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ 3,611,800 1,187.50 4,289,012,500
りそなホールディングス 672,500 708.40 476,399,000
三井住友トラスト・ホールディングス 103,600 5,256.00 544,521,600
三井住友フィナンシャルグループ 410,000 6,703.00 2,748,230,000
千葉銀行 160,700 1,006.00 161,664,200
群馬銀行 111,900 682.40 76,360,560
武蔵野銀行 8,000 2,651.00 21,208,000
千葉興業銀行 9,500 773.00 7,343,500
筑波銀行 25,300 245.00 6,198,500
七十七銀行 16,800 3,360.00 56,448,000
秋田銀行 3,900 1,888.00 7,363,200
山形銀行 6,400 1,057.00 6,764,800
岩手銀行 3,600 2,363.00 8,506,800
東邦銀行 45,600 291.00 13,269,600
ふくおかフィナンシャルグループ 50,200 3,209.00 161,091,800
スルガ銀行 50,900 780.00 39,702,000
八十二銀行 123,800 769.60 95,276,480
山梨中央銀行 6,500 1,685.00 10,952,500
大垣共立銀行 11,000 1,812.00 19,932,000
福井銀行 5,200 1,572.00 8,174,400
清水銀行 3,400 1,476.00 5,018,400
富山銀行 1,100 1,696.00 1,865,600
滋賀銀行 9,600 3,390.00 32,544,000
南都銀行 8,700 2,399.00 20,871,300
百五銀行 54,300 527.00 28,616,100
紀陽銀行 20,600 1,510.00 31,106,000
ほくほくフィナンシャルグループ 35,700 1,521.00 54,299,700
山陰合同銀行 36,100 976.00 35,233,600
百十四銀行 5,700 2,330.00 13,281,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
四国銀行
8,500 941.00 7,998,500
阿波銀行 8,100 2,310.00 18,711,000
大分銀行 3,500 2,444.00 8,554,000
宮崎銀行 3,500 2,475.00 8,662,500
佐賀銀行 3,400 1,788.00 6,079,200
琉球銀行 12,300 1,077.00 13,247,100
セブン銀行 180,800 292.90 52,956,320
みずほフィナンシャルグループ 778,400 2,350.00 1,829,240,000
山口フィナンシャルグループ
56,500 1,242.50 70,201,250
芙蓉総合リース 5,300 11,810.00 62,593,000
みずほリース 9,700 4,765.00 46,220,500
東京センチュリー 10,800 6,033.00 65,156,400
SBIホールディングス 84,400 3,066.00 258,770,400
日本証券金融 21,200 1,487.00 31,524,400
アイフル 84,900 373.00 31,667,700
名古屋銀行 3,700 5,520.00 20,424,000
北洋銀行
87,400 351.00 30,677,400
大光銀行 1,200 1,253.00 1,503,600
愛媛銀行 7,800 950.00 7,410,000
京葉銀行 24,200 676.00 16,359,200
栃木銀行 28,800 303.00 8,726,400
北日本銀行 2,400 2,033.00 4,879,200
東和銀行 10,600 585.00 6,201,000
リコーリース 5,500 4,700.00 25,850,000
イオンフィナンシャルサービス 33,100 1,229.50 40,696,450
アコム 102,900 344.50 35,449,050
ジャックス 6,100 5,100.00 31,110,000
オリエントコーポレーション 18,800 1,056.00 19,852,800
オリックス 351,500 2,678.00 941,317,000
三菱HCキャピタル 257,000 937.20 240,860,400
ジャフコ グループ 17,200 1,678.50 28,870,200
トモニホールディングス 46,600 386.00 17,987,600
大和証券グループ本社 446,800 966.80 431,966,240
野村ホールディングス 969,800 645.40 625,908,920
岡三証券グループ 50,600 706.00 35,723,600
丸三証券 19,200 834.00 16,012,800
東洋証券 17,400 295.00 5,133,000
東海東京フィナンシャル・ホールディ
68,500 525.00 35,962,500
ングス
光世証券 3,400 480.00 1,632,000
水戸証券 17,000 421.00 7,157,000
いちよし証券 10,800 700.00 7,560,000
松井証券 28,400 714.00 20,277,600
SOMPOホールディングス 91,400 6,831.00 624,353,400
日本取引所グループ 150,500 2,993.00 450,446,500
マネックスグループ 56,500 684.00 38,646,000
極東証券 7,900 954.00 7,536,600
岩井コスモホールディングス 6,600 1,769.00 11,675,400
アイザワ証券グループ 8,300 1,195.00 9,918,500
フィデアホールディングス 6,000 1,462.00 8,772,000
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
池田泉州ホールディングス
80,000 317.00 25,360,000
アニコム ホールディングス 19,600 524.00 10,270,400
MS&ADインシュアランスグループ
129,200 5,440.00 702,848,000
ホールディングス
スパークス・グループ 6,400 1,550.00 9,920,000
第一生命ホールディングス 281,800 2,939.50 828,351,100
東京海上ホールディングス 570,100 3,521.00 2,007,322,100
イー・ギャランティ 9,400 1,888.00 17,747,200
NECキャピタルソリューション 2,800 3,255.00 9,114,000
T&Dホールディングス 167,700 2,180.00 365,586,000
アドバンスクリエイト 5,700 975.00 5,557,500
三井不動産 266,700 3,491.00 931,049,700
三菱地所 377,000 1,984.00 747,968,000
平和不動産 9,400 3,745.00 35,203,000
東京建物 50,400 2,065.50 104,101,200
京阪神ビルディング 10,800 1,400.00 15,120,000
住友不動産 83,400 4,341.00 362,039,400
テーオーシー 10,300 685.00 7,055,500
東京楽天地 1,300 6,780.00 8,814,000
レオパレス21 57,800 422.00 24,391,600
スターツコーポレーション 8,300 2,796.00 23,206,800
フジ住宅 7,600 692.00 5,259,200
空港施設 9,700 577.00 5,596,900
ゴールドクレスト 4,700 2,147.00 10,090,900
リログループ 30,200 1,571.50 47,459,300
エスリード 2,700 3,235.00 8,734,500
日神グループホールディングス 10,700 488.00 5,221,600
日本エスコン 10,800 923.00 9,968,400
MIRARTHホールディングス 26,500 451.00 11,951,500
AVANTIA 5,600 851.00 4,765,600
イオンモール 29,900 1,738.00 51,966,200
ファースト住建 1,500 1,017.00 1,525,500
カチタス 15,500 2,149.00 33,309,500
東祥 5,500 780.00 4,290,000
トーセイ 9,600 1,836.00 17,625,600
サンフロンティア不動産 8,500 1,577.00 13,404,500
FJネクストホールディングス 6,100 1,085.00 6,618,500
グランディハウス 8,700 595.00 5,176,500
東武鉄道 64,300 3,719.00 239,131,700
相鉄ホールディングス 21,000 2,696.50 56,626,500
東急 164,200 1,680.00 275,856,000
京浜急行電鉄 72,500 1,261.00 91,422,500
小田急電鉄 96,800 2,158.00 208,894,400
京王電鉄 28,100 4,263.00 119,790,300
京成電鉄 37,800 6,512.00 246,153,600
富士急行 7,200 4,125.00 29,700,000
東日本旅客鉄道 107,600 8,003.00 861,122,800
西日本旅客鉄道 69,500 5,746.00 399,347,000
東海旅客鉄道 225,500 3,544.00 799,172,000
西武ホールディングス 70,800 1,910.00 135,228,000
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鴻池運輸
10,000 1,884.00 18,840,000
西日本鉄道 15,600 2,368.00 36,940,800
ハマキョウレックス 5,000 4,010.00 20,050,000
サカイ引越センター 6,500 2,687.00 17,465,500
近鉄グループホールディングス 58,500 4,337.00 253,714,500
阪急阪神ホールディングス 78,000 4,454.00 347,412,000
南海電気鉄道 26,100 2,808.00 73,288,800
京阪ホールディングス 32,200 3,641.00 117,240,200
神戸電鉄
2,000 2,867.00 5,734,000
名古屋鉄道 60,300 2,194.50 132,328,350
山陽電気鉄道 4,400 2,119.00 9,323,600
アルプス物流 4,700 1,625.00 7,637,500
トランコム 1,700 7,340.00 12,478,000
ヤマトホールディングス 74,900 2,649.00 198,410,100
山九 14,900 5,061.00 75,408,900
日新 4,400 2,445.00 10,758,000
丸全昭和運輸
3,600 3,790.00 13,644,000
センコーグループホールディングス 31,000 1,099.00 34,069,000
トナミホールディングス 1,300 4,695.00 6,103,500
ニッコンホールディングス 18,700 2,991.00 55,931,700
福山通運 6,700 3,870.00 25,929,000
セイノーホールディングス 32,900 2,090.00 68,761,000
神奈川中央交通 1,800 2,978.00 5,360,400
AZ-COM丸和ホールディングス 14,100 1,481.00 20,882,100
C&Fロジホールディングス 5,600 1,451.00 8,125,600
日本郵船 167,600 4,333.00 726,210,800
商船三井 126,900 4,493.00 570,161,700
川崎汽船 49,400 6,115.00 302,081,000
NSユナイテッド海運 3,100 4,920.00 15,252,000
明海グループ 3,400 734.00 2,495,600
飯野海運 21,500 1,240.00 26,660,000
共栄タンカー 600 821.00 492,600
九州旅客鉄道 41,300 3,081.00 127,245,300
SGホールディングス 98,200 2,018.50 198,216,700
NIPPON EXPRESSホール
19,800 7,912.00 156,657,600
ディングス
ID&E ホールディングス 3,600 3,275.00 11,790,000
日本航空 143,600 2,765.00 397,054,000
ANAホールディングス 159,100 3,054.00 485,891,400
パスコ 600 1,686.00 1,011,600
TREホールディングス 11,500 1,040.00 11,960,000
人・夢・技術グループ 3,300 1,700.00 5,610,000
西本Wismettacホールディン
1,600 5,890.00 9,424,000
グス
Genky DrugStores 2,700 5,140.00 13,878,000
KPPグループホールディングス 16,000 695.00 11,120,000
ナルミヤ・インターナショナル 3,300 1,144.00 3,775,200
ギフトホールディングス 2,600 2,289.00 5,951,400
三菱倉庫 14,400 4,275.00 61,560,000
三井倉庫ホールディングス 5,500 4,665.00 25,657,500
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住友倉庫
15,800 2,424.00 38,299,200
澁澤倉庫 2,700 2,838.00 7,662,600
ヤマタネ 2,700 2,368.00 6,393,600
乾汽船 6,900 1,104.00 7,617,600
日本トランスシティ 11,800 612.00 7,221,600
中央倉庫 5,100 1,094.00 5,579,400
安田倉庫 4,300 1,116.00 4,798,800
大栄環境 10,900 2,318.00 25,266,200
日本管財ホールディングス
6,300 2,497.00 15,731,100
上組 28,000 3,278.00 91,784,000
キユーソー流通システム 5,700 890.00 5,073,000
エーアイテイー 3,700 1,661.00 6,145,700
内外トランスライン 2,300 2,484.00 5,713,200
日本コンセプト 3,200 1,647.00 5,270,400
TBSホールディングス 30,100 2,990.00 89,999,000
日本テレビホールディングス 52,000 1,515.00 78,780,000
朝日放送グループホールディングス
8,200 649.00 5,321,800
テレビ朝日ホールディングス 14,300 1,632.00 23,337,600
スカパーJSATホールディングス 45,600 653.00 29,776,800
テレビ東京ホールディングス 4,200 3,000.00 12,600,000
ビジョン 8,800 1,203.00 10,586,400
USEN-NEXT HOLDING
6,600 3,755.00 24,783,000
S
日本通信 57,800 228.00 13,178,400
日本電信電話 17,469,200 169.30 2,957,535,560
KDDI 453,800 4,434.00 2,012,149,200
ソフトバンク 944,800 1,715.50 1,620,804,400
光通信 5,900 23,410.00 138,119,000
エムティーアイ 5,200 619.00 3,218,800
GMOインターネットグループ 21,700 2,469.50 53,588,150
KADOKAWA 31,000 2,795.50 86,660,500
学研ホールディングス 9,800 979.00 9,594,200
ゼンリン 10,000 856.00 8,560,000
東京電力ホールディングス 527,800 725.80 383,077,240
中部電力 215,800 1,792.00 386,713,600
関西電力 226,100 1,815.00 410,371,500
中国電力 101,700 978.30 99,493,110
北陸電力 59,900 710.00 42,529,000
東北電力 154,200 931.80 143,683,560
四国電力 54,500 989.00 53,900,500
九州電力 135,000 985.60 133,056,000
北海道電力 56,600 612.10 34,644,860
沖縄電力 15,000 1,079.00 16,185,000
電源開発 48,100 2,237.50 107,623,750
エフオン 2,400 451.00 1,082,400
イーレックス 10,400 746.00 7,758,400
レノバ 15,600 1,079.00 16,832,400
東京瓦斯 123,800 3,346.00 414,234,800
大阪瓦斯 118,600 2,921.00 346,430,600
東邦瓦斯 25,400 2,699.50 68,567,300
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北海道瓦斯
3,500 2,178.00 7,623,000
広島ガス 13,900 370.00 5,143,000
西部ガスホールディングス 6,100 1,885.00 11,498,500
静岡ガス 11,700 1,000.00 11,700,000
メタウォーター 7,000 2,044.00 14,308,000
M&A総研ホールディングス 2,900 4,400.00 12,760,000
アイネット 3,600 1,701.00 6,123,600
松竹 3,100 9,247.00 28,665,700
東宝
32,700 4,788.00 156,567,600
エイチ・アイ・エス 17,500 1,896.00 33,180,000
東映 1,900 20,800.00 39,520,000
ラックランド 2,700 2,565.00 6,925,500
NTTデータグループ 153,600 1,937.50 297,600,000
共立メンテナンス 9,400 5,565.00 52,311,000
イチネンホールディングス 6,400 1,538.00 9,843,200
建設技術研究所 3,100 5,070.00 15,717,000
スペース
6,000 969.00 5,814,000
アインホールディングス 8,500 4,454.00 37,859,000
燦ホールディングス 5,600 1,096.00 6,137,600
ピー・シー・エー 5,000 1,069.00 5,345,000
ビジネスブレイン太田昭和 2,600 2,124.00 5,522,400
ナガワ 1,900 6,890.00 13,091,000
東京都競馬 5,000 4,435.00 22,175,000
カナモト 9,300 2,808.00 26,114,400
DTS 12,500 3,455.00 43,187,500
スクウェア・エニックス・ホールディ
26,800 4,760.00 127,568,000
ングス
シーイーシー 7,400 1,595.00 11,803,000
カプコン 52,500 4,595.00 241,237,500
ニシオホールディングス 5,600 3,790.00 21,224,000
アイ・エス・ビー 4,200 1,524.00 6,400,800
日本空港ビルデング 20,400 6,231.00 127,112,400
トランス・コスモス 7,500 2,988.00 22,410,000
乃村工藝社 26,300 842.00 22,144,600
ジャステック 3,600 1,420.00 5,112,000
SCSK 41,100 2,736.50 112,470,150
藤田観光 2,400 4,895.00 11,748,000
トーカイ 5,300 2,053.00 10,880,900
セコム 61,300 10,190.00 624,647,000
NSW 2,600 2,787.00 7,246,200
セントラル警備保障 3,200 2,465.00 7,888,000
アイネス 4,600 1,600.00 7,360,000
丹青社 11,700 830.00 9,711,000
メイテックグループホールディングス 21,700 2,829.50 61,400,150
TKC 9,300 3,565.00 33,154,500
富士ソフト 11,800 5,750.00 67,850,000
応用地質 5,600 2,007.00 11,239,200
船井総研ホールディングス 12,500 2,533.00 31,662,500
NSD 21,000 2,664.00 55,944,000
コナミグループ 22,000 7,468.00 164,296,000
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学究社
2,700 1,959.00 5,289,300
ベネッセホールディングス 20,200 2,630.00 53,126,000
イオンディライト 6,700 3,565.00 23,885,500
ナック 5,700 977.00 5,568,900
福井コンピュータホールディングス 3,600 2,551.00 9,183,600
ダイセキ 12,300 3,900.00 47,970,000
ステップ 3,200 1,864.00 5,964,800
泉州電業 3,100 3,525.00 10,927,500
元気寿司
3,500 3,150.00 11,025,000
トラスコ中山 13,000 2,421.00 31,473,000
ヤマダホールディングス 190,500 428.10 81,553,050
オートバックスセブン 21,600 1,541.50 33,296,400
モリト 4,400 1,274.00 5,605,600
アークランズ 18,400 1,683.00 30,967,200
ニトリホールディングス 22,600 18,345.00 414,597,000
愛眼 1,400 175.00 245,000
ケーユーホールディングス
5,000 1,073.00 5,365,000
吉野家ホールディングス 22,800 3,134.00 71,455,200
加藤産業 7,700 4,510.00 34,727,000
イノテック 3,900 1,596.00 6,224,400
イエローハット 9,800 1,752.00 17,169,600
松屋フーズホールディングス 2,900 5,120.00 14,848,000
JBCCホールディングス 3,900 3,570.00 13,923,000
JKホールディングス 5,700 1,012.00 5,768,400
サガミホールディングス 9,300 1,378.00 12,815,400
日伝 4,200 2,851.00 11,974,200
関西フードマーケット 4,200 1,373.00 5,766,600
ミロク情報サービス 5,300 1,648.00 8,734,400
北沢産業 10,100 276.00 2,787,600
杉本商事 3,000 2,184.00 6,552,000
因幡電機産業 16,100 3,385.00 54,498,500
王将フードサービス 4,600 7,910.00 36,386,000
ミニストップ 4,500 1,500.00 6,750,000
アークス 11,400 2,718.00 30,985,200
バローホールディングス 11,800 2,335.00 27,553,000
東テク 2,100 4,770.00 10,017,000
ミスミグループ本社 93,500 2,164.00 202,334,000
ベルク 3,100 6,180.00 19,158,000
大 庄 4,400 1,199.00 5,275,600
ファーストリテイリング 27,900 37,340.00 1,041,786,000
ソフトバンクグループ 289,700 6,073.00 1,759,348,100
スズケン 23,600 4,830.00 113,988,000
サンドラッグ 20,900 4,341.00 90,726,900
サックスバー ホールディングス 6,300 812.00 5,115,600
ジェコス 5,700 1,032.00 5,882,400
ヤマザワ 3,400 1,250.00 4,250,000
ベルーナ 14,900 598.00 8,910,200
合計 88,256,600 195,426,924,310
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(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年12月20日現在
資産の部
流動資産
預金 3,792,301,747
金銭信託 131,022,254
コール・ローン 5,624,301,805
株式 807,562,420,348
投資証券 16,695,188,753
派生商品評価勘定 432,520,093
未収入金 498,616,352
未収配当金 739,704,964
11,865,302,116
差入委託証拠金
流動資産合計 847,341,378,432
資産合計 847,341,378,432
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 9,714,192
未払金 809,933,259
未払解約金 2,136,300,800
3,826
その他未払費用
流動負債合計 2,955,952,077
負債合計
2,955,952,077
純資産の部
元本等
元本 221,443,667,470
剰余金
622,941,758,885
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 844,385,426,355
純資産合計 844,385,426,355
負債純資産合計 847,341,378,432
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022年12月21日
項目
至 2023年12月20日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値で評価しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基礎 外貨建取引等の処理基準
となる事項 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2023年12月20日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 195,884,516,034円
本額
同期中追加設定元本額 49,748,926,842円
同期中一部解約元本額 24,189,775,406円
元本の内訳
ファンド名
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) 767,105,651円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) 3,697,873,671円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) 3,440,071,885円
ニッセイ外国株式インデックスSA(適格機関投資家限定) 2,175,336,962円
ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限 911,861円
定)
ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定) 5,442,667円
ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定) 5,594,298円
ニッセイ外国株式インデックスファンドⅡ(適格機関投資家限定) 328,490,504円
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<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド 157,829,997,552円
DCニッセイ外国株式インデックス 39,640,064,929円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 2,599,623,513円
(4資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2055 400,803,791円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 173,178,572円
DCニッセイターゲットデートファンド2045 453,949,166円
DCニッセイターゲットデートファンド2035 668,670,982円
DCニッセイターゲットデートファンド2025 13,006,318円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 93,565,337円
(6資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) 7,749,290円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート) 10,130,811円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) 3,662,310円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 20,418,946円
(8資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2060 314,718,667円
200,686,603円
DCニッセイターゲットデートファンド2050
DCニッセイターゲットデートファンド2040 387,978,666円
DCニッセイターゲットデートファンド2030 182,312,561円
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド2020-02(適 161,270,102円
格機関投資家限定)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バス 265,567,800円
ケット)
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド2020-09(適 162,439,110円
格機関投資家限定)
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド2021-01(適 159,127,094円
格機関投資家限定)
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド2021-05(適 158,467,533円
格機関投資家限定)
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド2021-08(適 141,570,166円
格機関投資家限定)
ニッセイ先進国株式インデックス(為替ヘッジあり)(ラップ専用) 30,844,007円
ニッセイ先進国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用) 6,722,857,266円
FWニッセイ先進国株インデックス 56,784,984円
DCニッセイターゲットデートファンド2065 61,971,526円
ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンドⅡ2023-05 100,277,210円
(適格機関投資家限定)
DCニッセイ全世界株式インデックスコレクト 1,145,159円
計 221,443,667,470円
2. 受益権の総数 221,443,667,470口
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2022年12月21日
項目
至 2023年12月20日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
す。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
的な運用に資する事を目的として行っており、株価及び為替相場の変動に
よるリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同
施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
速やかに対応できる体制となっております。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2023年12月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありません。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2023年12月20日現在
当期間の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 40,323,732,925
投資証券 1,603,748,503
合計 41,927,481,428
(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
期間(2023年11月21日から2023年12月20日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2023年12月20日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 1,434,861,586 - 1,458,948,691 24,087,105
アメリカ・ドル 514,596,171 - 520,703,924 6,107,753
イギリス・ポンド 495,731,673 - 505,260,201 9,528,528
ユーロ 424,533,742 - 432,984,566 8,450,824
合計 1,434,861,586 - 1,458,948,691 24,087,105
(注)為替予約取引
時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物
相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該
日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の
仲値によって評価しております。
株式関連
2023年12月20日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 19,258,748,058 - 19,657,466,855 398,718,797
合計 19,258,748,058 - 19,657,466,855 398,718,797
(注)株価指数先物取引
1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2023年12月20日現在
1口当たり純資産額 3.8131円
(1万口当たり純資産額) (38,131円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2023年12月20日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
3M CO
56,060 106.250 5,956,375.00
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
176,180 108.420 19,101,435.60
ABBVIE INC
179,201 153.600 27,525,273.60
ACCENTURE PLC
63,716 341.510 21,759,651.16
ADOBE INC
46,219 604.640 27,945,856.16
ADVANCED MICRO DEVICES
164,024 140.150 22,987,963.60
INC
AECOM 13,377 93.450 1,250,080.65
AERCAP HOLDINGS NV
20,290 73.200 1,485,228.00
AES CORP
68,024 19.360 1,316,944.64
AFLAC INC
57,276 82.100 4,702,359.60
AGILENT TECHNOLOGIES INC
29,717 139.790 4,154,139.43
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
22,558 272.520 6,147,506.16
INC
AIRBNB INC-CLASS A
43,282 146.910 6,358,558.62
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
15,388 120.180 1,849,329.84
ALBEMARLE CORP
11,916 148.930 1,774,649.88
ALBERTSONS COS INC -
35,030 22.620 792,378.60
CLASS A
ALIGN TECHNOLOGY INC
7,382 268.310 1,980,664.42
ALLEGION PLC
8,911 119.520 1,065,042.72
ALLIANT ENERGY CORP
25,623 51.240 1,312,922.52
ALLSTATE CORP
26,554 138.250 3,671,090.50
ALLY FINANCIAL INC
27,543 34.750 957,119.25
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
12,699 187.500 2,381,062.50
INC
ALPHABET INC-CL A
601,929 136.650 82,253,597.85
ALPHABET INC-CL C
530,388 138.100 73,246,582.80
ALTRIA GROUP INC
180,212 42.440 7,648,197.28
AMAZON.COM INC
942,706 153.790 144,978,755.74
AMCOR PLC
147,058 9.740 1,432,344.92
AMEREN CORPORATION
26,655 72.350 1,928,489.25
AMERICAN ELECTRIC POWER
52,292 82.130 4,294,741.96
CO INC
AMERICAN EXPRESS CO
63,555 185.750 11,805,341.25
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AMERICAN FINANCIAL GROUP
7,329 120.610 883,950.69
INC
AMERICAN INTERNATIONAL
72,214 67.440 4,870,112.16
GROUP
AMERICAN WATER WORKS CO
19,762 132.620 2,620,836.44
INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
10,412 381.620 3,973,427.44
AMETEK INC
23,424 163.390 3,827,247.36
AMGEN INC
54,304 278.440 15,120,405.76
AMPHENOL CORP-CL A
60,563 98.550 5,968,483.65
ANALOG DEVICES INC
50,601 197.830 10,010,395.83
ANSYS INC
8,810 298.440 2,629,256.40
AON PLC
20,593 313.010 6,445,814.93
APA CORP
31,087 36.010 1,119,442.87
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
40,299 94.760 3,818,733.24
INC
APPLE INC
1,587,177 196.940 312,578,638.38
APPLIED MATERIALS INC
84,915 162.330 13,784,251.95
APTIV PLC
28,721 88.840 2,551,573.64
ARCH CAPITAL GROUP LTD
37,831 74.830 2,830,893.73
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
54,435 73.940 4,024,923.90
CO
ARES MANAGEMENT CORP - A
16,577 117.200 1,942,824.40
ARISTA NETWORKS INC
26,718 236.700 6,324,150.60
ARTHUR J GALLAGHER & CO
21,884 224.590 4,914,927.56
ASPEN TECHNOLOGY INC
2,946 214.900 633,095.40
ASSURANT INC
5,376 167.400 899,942.40
AT&T INC
727,029 16.610 12,075,951.69
ATLASSIAN CORP-CL A
15,752 233.070 3,671,318.64
ATMOS ENERGY CORP
15,066 115.150 1,734,849.90
AUTODESK INC
21,697 238.160 5,167,357.52
AUTOMATIC DATA
41,831 233.700 9,775,904.70
PROCESSING INC
AUTOZONE INC
1,813 2,649.320 4,803,217.16
AVANTOR INC
68,626 23.080 1,583,888.08
AVERY DENNISON CORP
8,183 200.480 1,640,527.84
AXON ENTERPRISE INC
7,214 255.920 1,846,206.88
BAKER HUGHES COMPANY
102,495 34.070 3,492,004.65
BALL CORP
31,987 57.390 1,835,733.93
BANK OF AMERICA CORP
726,022 33.510 24,328,997.22
BANK OF NEW YORK MELLON
79,017 51.710 4,085,969.07
CORP
BATH & BODY WORKS INC
21,922 42.490 931,465.78
BAXTER INTERNATIONAL INC
51,421 38.690 1,989,478.49
BECTON DICKINSON & CO
29,450 240.620 7,086,259.00
BENTLEY SYSTEMS INC-
21,580 51.120 1,103,169.60
CLASS B
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
132,789 361.800 48,043,060.20
CL B
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BEST BUY CO INC
19,883 77.440 1,539,739.52
BILL HOLDINGS, INC.
9,745 83.560 814,292.20
BIO-RAD LABORATORIES-CL
2,196 315.170 692,113.32
A
BIO-TECHNE CORP
16,083 77.420 1,245,145.86
BIOGEN INC
14,698 251.690 3,699,339.62
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
19,111 96.540 1,844,975.94
INC
BLACKROCK INC
15,157 801.380 12,146,516.66
BLACKSTONE INC
72,059 128.290 9,244,449.11
BLOCK INC
55,791 77.310 4,313,202.21
BOEING CO
58,174 263.510 15,329,430.74
BOOKING HOLDINGS INC
3,624 3,515.290 12,739,410.96
BOOZ ALLEN HAMILTON
13,299 125.770 1,672,615.23
HOLDINGS
BORGWARNER INC
23,863 35.360 843,795.68
BOSTON SCIENTIFIC CORP
148,622 55.820 8,296,080.04
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
212,099 52.110 11,052,478.89
BROADCOM INC
45,052 1,139.580 51,340,358.16
BROADRIDGE FINANCIAL
11,991 197.020 2,362,466.82
SOLUTIO
BROWN & BROWN INC
24,467 70.930 1,735,444.31
BROWN-FORMAN CORP -CL B
31,513 59.090 1,862,103.17
BUILDERS FIRSTSOURCE INC
12,689 164.680 2,089,624.52
BUNGE GLOBAL SA
15,288 105.270 1,609,367.76
BURLINGTON STORES INC
6,584 186.640 1,228,837.76
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
11,811 85.060 1,004,643.66
INC
CADENCE DESIGN SYSTEMS
27,591 274.330 7,569,039.03
INC
CAESARS ENTERTAINMENT
21,861 49.160 1,074,686.76
INC
CAMPBELL SOUP CO
19,675 43.680 859,404.00
CAPITAL ONE FINANCIAL
38,716 131.520 5,091,928.32
CORP
CARDINAL HEALTH INC
25,004 101.150 2,529,154.60
CARLISLE COS INC
5,067 313.080 1,586,376.36
CARLYLE GROUP INC/THE
21,920 41.470 909,022.40
CARMAX INC
16,104 76.640 1,234,210.56
CARNIVAL CORP
102,267 18.710 1,913,415.57
CARRIER GLOBAL CORP
85,040 56.990 4,846,429.60
CATALENT INC
18,309 44.640 817,313.76
CATERPILLAR INC
51,789 292.960 15,172,105.44
CBOE GLOBAL MARKETS INC
10,701 176.990 1,893,969.99
CBRE GROUP INC
31,458 90.410 2,844,117.78
CDW CORP/DE
13,608 223.950 3,047,511.60
CELANESE CORP-SERIES A
10,491 151.980 1,594,422.18
CELSIUS HOLDINGS INC
15,231 50.990 776,628.69
CENCORA, INC.
17,327 201.880 3,497,974.76
208/355
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CENTENE CORP
54,981 74.530 4,097,733.93
CENTERPOINT ENERGY INC
64,006 28.970 1,854,253.82
CERIDIAN HCM HOLDING INC
15,011 67.630 1,015,193.93
CF INDUSTRIES HOLDINGS
19,576 78.310 1,532,996.56
INC
CHARLES RIVER
5,209 235.650 1,227,500.85
LABORATORIES
CHARLES SCHWAB CORP
152,759 69.740 10,653,412.66
CHARTER COMMUNICATIONS-
9,874 386.360 3,814,918.64
CL A
CHECK POINT SOFTWARE
9,485 150.600 1,428,441.00
TECHNOLOGIES
CHENIERE ENERGY INC
24,414 173.380 4,232,899.32
CHESAPEAKE ENERGY CORP
11,398 76.920 876,734.16
CHEVRON CORP
184,199 151.640 27,931,936.36
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
2,801 2,327.030 6,518,011.03
INC
CHUBB LTD
41,691 221.810 9,247,480.71
CHURCH & DWIGHT CO INC
24,984 92.720 2,316,516.48
CINCINNATI FINANCIAL
15,923 102.330 1,629,400.59
CORP
CINTAS CORP
9,305 560.290 5,213,498.45
CISCO SYSTEMS INC
411,218 50.180 20,634,919.24
CITIGROUP INC
195,473 50.930 9,955,439.89
CITIZENS FINANCIAL GROUP
47,925 33.550 1,607,883.75
CLEVELAND-CLIFFS INC
51,641 21.150 1,092,207.15
CLOROX CO
12,596 142.520 1,795,181.92
CLOUDFLARE INC - CLASS A
28,216 85.510 2,412,750.16
CME GROUP INC
36,521 212.950 7,777,146.95
CMS ENERGY CORP
29,580 58.040 1,716,823.20
CNH INDUSTRIAL NV
101,405 11.910 1,207,733.55
COCA-COLA CO
417,105 58.830 24,538,287.15
COCA-COLA EUROPACIFIC
20,924 65.170 1,363,617.08
PARTNERS PLC
COGNIZANT TECHNOLOGY
51,252 75.430 3,865,938.36
SOLUTIONS CORP
COINBASE GLOBAL INC -
17,356 161.160 2,797,092.96
CLASS A
COLGATE-PALMOLIVE CO
79,749 78.130 6,230,789.37
COMCAST CORP
417,819 44.700 18,676,509.30
CONAGRA BRANDS INC
48,579 29.400 1,428,222.60
CONFLUENT INC-CLASS A
18,410 24.820 456,936.20
CONOCOPHILLIPS 121,560 116.490 14,160,524.40
CONSOLIDATED EDISON INC
35,003 90.310 3,161,120.93
CONSTELLATION BRANDS
16,779 241.090 4,045,249.11
INC-A
CONSTELLATION ENERGY
32,640 120.810 3,943,238.40
COOPER COS INC/THE
5,024 365.400 1,835,769.60
COPART INC
87,478 48.560 4,247,931.68
209/355
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CORNING INC
82,312 30.380 2,500,638.56
CORTEVA INC
72,068 47.860 3,449,174.48
COSTAR GROUP INC
41,464 88.020 3,649,661.28
COSTCO WHOLESALE CORP
44,947 677.740 30,462,379.78
COTERRA ENERGY INC
76,631 25.660 1,966,351.46
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC
22,949 258.330 5,928,415.17
- A
CROWN HOLDINGS INC
12,237 92.540 1,132,411.98
CSX CORP
203,625 34.580 7,041,352.50
CUMMINS INC
14,384 244.520 3,517,175.68
CVS HEALTH CORP
130,406 76.260 9,944,761.56
CYBERARK SOFTWARE
4,237 214.200 907,565.40
LTD/ISRAEL
DANAHER CORP
71,215 229.140 16,318,205.10
DARDEN RESTAURANTS INC
12,221 165.460 2,022,086.66
DARLING INTERNATIONAL
16,199 50.540 818,697.46
INC
DATADOG INC - CLASS A
25,809 122.410 3,159,279.69
DAVITA INC
5,556 106.430 591,325.08
DECKERS OUTDOOR CORP
2,653 714.930 1,896,709.29
DEERE & CO
27,776 393.940 10,942,077.44
DELL TECHNOLOGIES -C
25,985 73.530 1,910,677.05
DELTA AIR LINES INC
16,279 41.150 669,880.85
DEVON ENERGY CORPORATION
65,039 45.680 2,970,981.52
DEXCOM INC
39,381 123.290 4,855,283.49
DIAMONDBACK ENERGY INC
17,227 157.150 2,707,223.05
DICK'S SPORTING GOODS
6,238 145.930 910,311.34
INC
DISCOVER FINANCIAL
25,371 108.960 2,764,424.16
SERVICES
DOCUSIGN INC
20,621 62.430 1,287,369.03
DOLLAR GENERAL CORP
22,286 130.020 2,897,625.72
DOLLAR TREE INC
21,218 133.600 2,834,724.80
DOMINION ENERGY INC
84,976 48.010 4,079,697.76
DOMINO'S PIZZA INC
3,541 406.550 1,439,593.55
DOORDASH INC - A
26,001 101.460 2,638,061.46
DOVER CORP
14,198 153.300 2,176,553.40
DOW INC
71,397 54.920 3,921,123.24
DR HORTON INC
30,902 150.240 4,642,716.48
DRAFTKINGS INC
42,388 35.750 1,515,371.00
DROPBOX INC-CLASS A
26,243 30.110 790,176.73
DTE ENERGY COMPANY
20,927 110.790 2,318,502.33
DUKE ENERGY CORP
78,243 96.810 7,574,704.83
DUPONT DE NEMOURS INC
46,572 74.120 3,451,916.64
DYNATRACE INC
25,297 55.180 1,395,888.46
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
12,038 88.820 1,069,215.16
EATON CORP PLC
40,508 238.150 9,646,980.20
EBAY INC
53,976 43.670 2,357,131.92
ECOLAB INC
26,043 196.840 5,126,304.12
210/355
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EDISON INTERNATIONAL
38,899 70.010 2,723,318.99
EDWARDS LIFESCIENCES
61,708 75.310 4,647,229.48
CORP
ELECTRONIC ARTS INC
26,122 138.550 3,619,203.10
ELEVANCE HEALTH, INC
23,925 465.780 11,143,786.50
ELI LILLY & CO
81,917 579.810 47,496,295.77
EMERSON ELECTRIC CO
58,027 95.740 5,555,504.98
ENPHASE ENERGY INC
13,849 135.320 1,874,046.68
ENTEGRIS INC
15,243 119.230 1,817,422.89
ENTERGY CORP
21,463 101.550 2,179,567.65
EOG RESOURCES INC
59,105 122.530 7,242,135.65
EPAM SYSTEMS INC
5,886 295.400 1,738,724.40
EQT CORP
39,646 38.840 1,539,850.64
EQUIFAX INC
12,459 246.440 3,070,395.96
EQUITABLE HOLDINGS INC
35,179 34.000 1,196,086.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-
2,581 328.210 847,110.01
CL A
ESSENTIAL UTILITIES INC
25,557 36.760 939,475.32
ESTEE LAUDER COS INC
23,583 149.020 3,514,338.66
ETSY INC
12,493 87.030 1,087,265.79
EVEREST GROUP LTD
4,402 364.990 1,606,685.98
EVERGY INC
23,311 51.850 1,208,675.35
EVERSOURCE ENERGY
35,458 61.600 2,184,212.80
EXACT SCIENCES CORP
18,347 69.430 1,273,832.21
EXELON CORP
100,985 35.410 3,575,878.85
EXPEDIA GROUP INC
13,988 151.520 2,119,461.76
EXPEDITORS INTERNATIONAL
15,000 126.490 1,897,350.00
WASHINGTON INC
EXXON MOBIL CORP
406,712 102.990 41,887,268.88
F5 INC
6,015 178.940 1,076,324.10
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
3,871 448.650 1,736,724.15
INC
FAIR ISAAC CORP
2,522 1,152.510 2,906,630.22
FASTENAL CO
58,000 64.690 3,752,020.00
FEDEX CORP
24,241 280.000 6,787,480.00
FERGUSON PLC
20,707 189.130 3,916,314.91
FIDELITY NATIONAL
26,261 49.610 1,302,808.21
FINANCIAL
FIDELITY NATIONAL
60,175 59.920 3,605,686.00
INFORMATION
FIFTH THIRD BANCORP
69,127 35.120 2,427,740.24
FIRST CITIZENS BCSHS -CL
1,097 1,441.340 1,581,149.98
A
FIRST SOLAR INC
10,305 172.660 1,779,261.30
FIRSTENERGY CORP
55,297 36.920 2,041,565.24
FISERV INC
61,890 134.180 8,304,400.20
FLEETCOR TECHNOLOGIES
7,128 278.600 1,985,860.80
INC
FMC CORP
12,696 60.980 774,202.08
211/355
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FORD MOTOR CO
399,137 12.020 4,797,626.74
FORTINET INC
67,768 57.760 3,914,279.68
FORTIVE CORP
35,730 72.790 2,600,786.70
FORTUNE BRANDS
12,869 78.780 1,013,819.82
INNOVATIONS, INC
FOX CORP - CLASS A
25,034 29.950 749,768.30
FOX CORP- CLASS B
14,715 27.900 410,548.50
FRANKLIN RESOURCES INC
30,386 29.720 903,071.92
FREEPORT-MCMORAN INC
145,521 42.180 6,138,075.78
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
5,600 52.830 295,848.00
GARMIN LTD
15,556 127.040 1,976,234.24
GARTNER INC
8,003 450.480 3,605,191.44
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY
41,550 75.690 3,144,919.50
GEN DIGITAL INC
58,402 23.290 1,360,182.58
GENERAL DYNAMICS CORP
23,564 253.890 5,982,663.96
GENERAL ELECTRIC CO
110,480 125.940 13,913,851.20
GENERAL MILLS INC
59,039 66.710 3,938,491.69
GENERAL MOTORS CO
139,626 35.870 5,008,384.62
GENUINE PARTS CO
14,266 138.950 1,982,260.70
GILEAD SCIENCES INC
126,499 79.490 10,055,405.51
GLOBAL PAYMENTS INC
26,395 128.420 3,389,645.90
GLOBAL-E ONLINE LTD
9,179 40.340 370,280.86
GLOBE LIFE INC
9,595 123.500 1,184,982.50
GODADDY INC - CLASS A
14,145 107.410 1,519,314.45
GOLDMAN SACHS GROUP INC
33,465 382.450 12,798,689.25
GRAB HOLDINGS LTD - CL A
192,551 3.250 625,790.75
GRACO INC
17,162 85.630 1,469,582.06
HALLIBURTON CO
91,207 36.820 3,358,241.74
HARTFORD FINANCIAL
31,007 81.040 2,512,807.28
SERVICES GROUP INC
HASBRO INC
13,400 51.380 688,492.00
HCA HEALTHCARE INC
20,709 269.180 5,574,448.62
HEICO CORP
4,418 183.850 812,249.30
HEICO CORP-CLASS A
7,669 145.280 1,114,152.32
HENRY SCHEIN INC
13,250 74.120 982,090.00
HERSHEY CO/THE
15,222 182.550 2,778,776.10
HESS CORP
28,054 147.080 4,126,182.32
HEWLETT PACKARD
130,183 16.830 2,190,979.89
ENTERPRIS
HF SINCLAIR CORP
14,926 57.700 861,230.20
HILTON WORLDWIDE
26,544 179.740 4,771,018.56
HOLDINGS IN
HOLOGIC INC
24,858 71.150 1,768,646.70
HOME DEPOT INC
101,531 352.070 35,746,019.17
HONEYWELL INTERNATIONAL
67,412 204.600 13,792,495.20
INC
HONGKONG LAND HOLDINGS
112,300 3.330 373,959.00
LTD
HORMEL FOODS CORP
30,568 31.730 969,922.64
212/355
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HOWMET AEROSPACE INC
39,734 53.650 2,131,729.10
HP INC
90,267 30.280 2,733,284.76
HUBBELL INC
5,445 323.690 1,762,492.05
HUBSPOT INC
4,824 567.350 2,736,896.40
HUMANA INC
12,580 463.580 5,831,836.40
HUNTINGTON BANCSHARES
147,113 12.780 1,880,104.14
INC
HUNTINGTON INGALLS
4,049 257.010 1,040,633.49
INDUSTRIE
HYATT HOTELS CORP - CL A
4,658 130.530 608,008.74
IDEX CORP
7,680 213.440 1,639,219.20
IDEXX LABORATORIES INC
8,428 545.700 4,599,159.60
ILLINOIS TOOL WORKS INC
30,704 258.590 7,939,747.36
ILLUMINA INC
16,081 139.530 2,243,781.93
INCYTE CORP
19,331 61.900 1,196,588.90
INGERSOLL-RAND INC
41,073 76.330 3,135,102.09
INSULET CORP
7,092 214.610 1,522,014.12
INTEL CORP
425,153 46.660 19,837,638.98
INTERCONTINENTAL
58,087 123.770 7,189,427.99
EXCHANGE INC
INTERNATIONAL BUSINESS
92,487 161.560 14,942,199.72
MACHINES CORP
INTERNATIONAL FLAVORS &
25,933 79.990 2,074,380.67
FRAGRANCES INC
INTERNATIONAL PAPER CO
33,364 36.860 1,229,797.04
INTERPUBLIC GROUP OF COS
39,126 32.980 1,290,375.48
INC
INTUIT INC
28,452 621.460 17,681,779.92
INTUITIVE SURGICAL INC
35,671 335.720 11,975,468.12
IQVIA HOLDINGS INC
18,593 228.860 4,255,193.98
JABIL CIRCUIT INC
13,279 131.230 1,742,603.17
JACK HENRY & ASSOCIATES
7,395 165.250 1,222,023.75
INC
JACOBS SOLUTIONS INC
12,777 128.740 1,644,910.98
JARDINE MATHESON HLDGS
16,100 39.780 640,458.00
LTD
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
6,076 122.150 742,183.40
JB HUNT TRANSPORT
8,388 198.860 1,668,037.68
SERVICES INC
JM SMUCKER CO
10,783 124.320 1,340,542.56
JOHNSON & JOHNSON
244,468 156.460 38,249,463.28
JOHNSON CONTROLS
69,082 54.120 3,738,717.84
INTERNATIONAL PLC
JPMORGAN CHASE & CO
295,014 168.450 49,695,108.30
JUNIPER NETWORKS INC
32,653 29.420 960,651.26
KELLANOVA 27,846 53.640 1,493,659.44
KENVUE INC
175,033 21.470 3,757,958.51
KEURIG DR PEPPER INC
106,425 32.540 3,463,069.50
KEYCORP 95,100 14.360 1,365,636.00
213/355
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
18,036 159.200 2,871,331.20
KIMBERLY-CLARK CORP
34,350 120.770 4,148,449.50
KINDER MORGAN INC
203,601 17.640 3,591,521.64
KKR & CO INC -A
58,378 84.690 4,944,032.82
KLA CORPORATION
13,838 578.110 7,999,886.18
KNIGHT-SWIFT
16,354 58.420 955,400.68
TRANSPORTATION
KRAFT HEINZ CO/THE
87,306 36.490 3,185,795.94
KROGER CO
69,357 45.070 3,125,919.99
L3HARRIS TECHNOLOGIES
19,210 210.120 4,036,405.20
INC
LABORATORY CORP OF
8,981 224.050 2,012,193.05
AMERICA HOLDINGS
LAM RESEARCH CORP
13,423 781.010 10,483,497.23
LAMB WESTON HOLDING INC
14,716 105.920 1,558,718.72
LAS VEGAS SANDS CORP
34,914 49.260 1,719,863.64
LATTICE SEMICONDUCTOR
14,001 70.960 993,510.96
CORP
LEAR CORP
5,967 140.460 838,124.82
LEIDOS HOLDINGS INC
13,244 107.710 1,426,511.24
LENNAR CORP-CL A
25,384 148.650 3,773,331.60
LENNOX INTERNATIONAL INC
3,242 440.810 1,429,106.02
LIBERTY BROADBAND-C
12,140 78.560 953,718.40
LIBERTY GLOBAL LTD-C
23,924 17.050 407,904.20
LIBERTY MEDIA COR-
16,618 28.330 470,787.94
SIRIUSXM C
LIBERTY MEDIA GROUP-C
20,016 65.920 1,319,454.72
LINDE PLC
49,538 412.090 20,414,114.42
LIVE NATION INC
16,356 94.910 1,552,347.96
LKQ CORP
27,165 47.750 1,297,128.75
LOCKHEED MARTIN CORP
22,671 447.790 10,151,847.09
LOEWS CORP
19,370 68.900 1,334,593.00
LOWE'S COS INC
58,588 225.420 13,206,906.96
LPL FINANCIAL HOLDINGS
7,680 222.600 1,709,568.00
INC
LUCID GROUP INC
92,996 4.720 438,941.12
LULULEMON ATHLETICA INC
11,711 506.860 5,935,837.46
LYONDELLBASELL INDU-CL A
26,326 96.940 2,552,042.44
M&T BANK CORP
16,842 139.360 2,347,101.12
MANHATTAN ASSOCIATES INC
6,255 221.930 1,388,172.15
MARATHON OIL CORP
61,312 24.840 1,522,990.08
MARATHON PETROLEUM CORP
40,554 153.770 6,235,988.58
MARKEL GROUP INC
1,278 1,410.250 1,802,299.50
MARKETAXESS HOLDINGS INC
3,824 281.900 1,077,985.60
MARRIOTT INTERNATIONAL
25,732 221.390 5,696,807.48
INC
MARSH & MCLENNAN COS INC
50,149 187.760 9,415,976.24
MARTIN MARIETTA
6,274 492.850 3,092,140.90
MATERIALS
214/355
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MARVELL TECHNOLOGY INC
87,601 59.660 5,226,275.66
MASCO CORP
22,816 68.100 1,553,769.60
MASTERCARD INC-CLASS A
85,417 425.470 36,342,370.99
MATCH GROUP INC
28,223 34.680 978,773.64
MCCORMICK & CO-NON VTG
25,525 68.210 1,741,060.25
SHRS
MCDONALD'S CORP
73,992 290.730 21,511,694.16
MCKESSON CORP
13,693 448.030 6,134,874.79
MEDTRONIC PLC
135,086 82.070 11,086,508.02
MERCADOLIBRE INC
4,577 1,629.990 7,460,464.23
MERCK & CO INC
257,618 106.490 27,433,740.82
META PLATFORMS INC-A
225,631 350.360 79,052,077.16
METLIFE INC
64,898 66.400 4,309,227.20
METTLER-TOLEDO
2,221 1,201.770 2,669,131.17
INTERNATIONAL
MGM MIRAGE
28,473 45.020 1,281,854.46
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
55,262 91.390 5,050,394.18
MICRON TECHNOLOGY INC
111,472 82.170 9,159,654.24
MICROSOFT CORP
716,549 373.260 267,459,079.74
MODERNA INC
32,862 89.090 2,927,675.58
MOLINA HEALTHCARE INC
5,920 359.250 2,126,760.00
MOLSON COORS BEVERAGE
19,266 62.330 1,200,849.78
COMPANY-B
MONDAY.COM LTD
2,696 194.360 523,994.56
MONDELEZ INTERNATIONAL
138,120 71.050 9,813,426.00
INC
MONGODB INC
7,242 409.780 2,967,626.76
MONOLITHIC POWER SYSTEMS
4,610 635.260 2,928,548.60
INC
MONSTER BEVERAGE CORP
79,769 55.580 4,433,561.02
MOODY'S CORP
16,763 390.530 6,546,454.39
MORGAN STANLEY
126,174 91.920 11,597,914.08
MOSAIC CO/THE
33,713 38.150 1,286,150.95
MOTOROLA SOLUTIONS INC
16,960 312.970 5,307,971.20
MSCI INC
8,029 542.530 4,355,973.37
NASDAQ INC
34,906 55.760 1,946,358.56
NETAPP INC
21,191 90.630 1,920,540.33
NETFLIX INC
44,989 495.020 22,270,454.78
NEUROCRINE BIOSCIENCES
9,914 121.500 1,204,551.00
INC
NEWMONT CORP
116,932 41.770 4,884,249.64
NEWS CORP - CLASS A
38,684 23.740 918,358.16
NEXTERA ENERGY INC
208,232 61.570 12,820,844.24
NIKE INC
124,266 122.640 15,239,982.24
NISOURCE INC
41,878 26.540 1,111,442.12
NORDSON CORP
5,211 255.720 1,332,556.92
NORFOLK SOUTHERN CORP
23,046 233.620 5,384,006.52
NORTHERN TRUST CORP
21,016 85.860 1,804,433.76
NORTHROP GRUMMAN CORP
14,593 464.160 6,773,486.88
215/355
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NRG ENERGY INC
23,246 50.040 1,163,229.84
NUCOR CORP
25,250 177.860 4,490,965.00
NVIDIA CORP
250,753 496.040 124,383,518.12
NVR INC
331 6,936.650 2,296,031.15
NXP SEMICONDUCTORS NV
26,169 229.380 6,002,645.22
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
6,116 964.260 5,897,414.16
OCCIDENTAL PETROLEUM
67,356 60.300 4,061,566.80
CORP
OKTA INC
15,912 86.680 1,379,252.16
OLD DOMINION FREIGHT
9,982 401.070 4,003,480.74
LINE
OMNICOM GROUP
20,069 86.680 1,739,580.92
ON SEMICONDUCTOR
43,810 84.740 3,712,459.40
CORPORATION
ONEOK INC
59,126 69.140 4,087,971.64
ORACLE CORP
166,858 106.250 17,728,662.50
OTIS WORLDWIDE CORP
41,805 89.820 3,754,925.10
OVINTIV INC
26,261 44.140 1,159,160.54
OWENS CORNING
9,108 149.930 1,365,562.44
PACCAR INC
53,078 96.760 5,135,827.28
PACKAGING CORP OF
9,123 164.430 1,500,094.89
AMERICA
PALANTIR TECHNOLOGIES
187,363 17.950 3,363,165.85
INC-A
PALO ALTO NETWORKS INC
31,327 308.610 9,667,825.47
PARAMOUNT GLOBAL
49,644 15.820 785,368.08
PARKER HANNIFIN CORP
13,039 460.260 6,001,330.14
PAYCHEX INC
33,016 128.790 4,252,130.64
PAYCOM SOFTWARE INC
5,529 207.980 1,149,921.42
PAYLOCITY HOLDING CORP
4,566 166.860 761,882.76
PAYPAL HOLDINGS INC
105,901 63.010 6,672,822.01
PENTAIR PLC
16,750 71.280 1,193,940.00
PEPSICO INC
139,592 167.950 23,444,476.40
PFIZER INC
573,221 28.160 16,141,903.36
PG&E CORP
205,674 17.620 3,623,975.88
PHILIP MORRIS
157,622 95.270 15,016,647.94
INTERNATIONAL
PHILLIPS 66
45,183 133.800 6,045,485.40
PINTEREST INC- CLASS A
59,058 38.040 2,246,566.32
PIONEER NATURAL
23,686 231.480 5,482,835.28
RESOURCES CO
PNC FINANCIAL SERVICES
40,443 154.600 6,252,487.80
GROUP
POOL CORP
3,965 391.530 1,552,416.45
PPG INDUSTRIES INC
23,913 149.510 3,575,232.63
PPL CORPORATION
74,752 26.880 2,009,333.76
PRINCIPAL FINANCIAL
24,529 79.480 1,949,564.92
GROUP
PROCTER & GAMBLE CO
239,282 146.170 34,975,849.94
216/355
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PROGRESSIVE CORP
59,420 157.680 9,369,345.60
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
36,856 104.340 3,845,555.04
PTC INC
12,060 171.980 2,074,078.80
PUBLIC SERVICE
50,639 62.170 3,148,226.63
ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
22,254 102.940 2,290,826.76
QORVO INC
9,926 111.490 1,106,649.74
QUALCOMM INC
113,295 143.230 16,227,242.85
QUANTA SERVICES INC
14,745 217.710 3,210,133.95
QUEST DIAGNOSTICS
11,393 136.450 1,554,574.85
RAYMOND JAMES FINANCIAL
20,131 113.670 2,288,290.77
INC
REGENERON
10,836 848.390 9,193,154.04
PHARMACEUTICALS
REGIONS FINANCIAL CORP
95,227 19.360 1,843,594.72
RELIANCE STEEL &
5,942 277.130 1,646,706.46
ALUMINUM
REPLIGEN CORP
5,382 182.100 980,062.20
REPUBLIC SERVICES INC
22,476 162.800 3,659,092.80
RESMED INC
14,939 173.580 2,593,111.62
REVVITY INC
12,615 104.730 1,321,168.95
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A
66,888 24.350 1,628,722.80
ROBERT HALF INC
10,870 87.370 949,711.90
ROBINHOOD MARKETS INC -
43,807 13.170 576,938.19
A
ROBLOX CORP -CLASS A
43,158 44.730 1,930,457.34
ROCKWELL AUTOMATION INC
11,662 310.480 3,620,817.76
ROKU INC
12,602 94.420 1,189,880.84
ROLLINS INC
29,551 42.520 1,256,508.52
ROPER TECHNOLOGIES INC
10,832 541.560 5,866,177.92
ROSS STORES INC
34,375 135.870 4,670,531.25
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
24,699 123.880 3,059,712.12
LTD
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
38,744 27.780 1,076,308.32
RPM INTERNATIONAL INC
13,084 112.770 1,475,482.68
RTX CORPORATION
147,788 82.620 12,210,244.56
S&P GLOBAL INC
33,037 436.660 14,425,936.42
SALESFORCE INC
98,777 264.340 26,110,712.18
SCHLUMBERGER LTD
144,282 52.980 7,644,060.36
SEA LTD-ADR
37,195 36.940 1,373,983.30
SEAGATE TECHNOLOGY
20,045 83.900 1,681,775.50
SEI INVESTMENTS COMPANY
11,370 63.660 723,814.20
SEMPRA 63,883 75.000 4,791,225.00
SERVICENOW INC
20,739 707.710 14,677,197.69
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
24,801 307.210 7,619,115.21
SIRIUS XM HOLDINGS INC
78,142 5.450 425,873.90
SKYWORKS SOLUTIONS INC
16,176 111.610 1,805,403.36
SMITH (A.O.) CORP
12,641 80.900 1,022,656.90
SNAP INC - A
104,193 17.180 1,790,035.74
217/355
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SNAP-ON INC
5,370 288.550 1,549,513.50
SNOWFLAKE INC-CLASS A
28,450 199.020 5,662,119.00
SOUTHERN CO
110,705 71.260 7,888,838.30
SOUTHWEST AIRLINES CO
15,198 29.520 448,644.96
SPLUNK INC
16,247 151.970 2,469,056.59
SS&C TECHNOLOGIES
22,650 60.610 1,372,816.50
HOLDINGS
STANLEY BLACK & DECKER
15,558 97.100 1,510,681.80
INC
STARBUCKS CORP
116,285 97.720 11,363,370.20
STATE STREET CORP
32,338 77.680 2,512,015.84
STEEL DYNAMICS INC
15,973 123.320 1,969,790.36
STERIS PLC
10,029 219.050 2,196,852.45
STRYKER CORP
34,699 291.980 10,131,414.02
SUPER MICRO COMPUTER INC
4,834 315.940 1,527,253.96
SYNCHRONY FINANCIAL
42,398 38.230 1,620,875.54
SYNOPSYS INC
15,438 558.650 8,624,438.70
SYSCO CORP
51,205 73.300 3,753,326.50
T ROWE PRICE GROUP INC
22,770 108.220 2,464,169.40
T-MOBILE US INC
54,009 155.870 8,418,382.83
TAKE-TWO INTERACTIVE
17,241 159.400 2,748,215.40
SOFTWRE
TARGA RESOURCES CORP
21,540 86.270 1,858,255.80
TARGET CORP
46,870 139.580 6,542,114.60
TE CONNECTIVITY LTD
31,876 141.120 4,498,341.12
TELEDYNE TECHNOLOGIES
4,782 428.820 2,050,617.24
INC
TELEFLEX INC
4,768 253.830 1,210,261.44
TERADYNE INC
15,632 105.880 1,655,116.16
TESLA, INC.
290,003 257.220 74,594,571.66
TEVA PHARMACEUTICAL
113,699 10.630 1,208,620.37
INDUSTRIES
TEXAS INSTRUMENTS INC
92,191 168.500 15,534,183.50
TEXAS PACIFIC LAND CORP
624 1,627.370 1,015,478.88
TEXTRON INC
20,096 80.010 1,607,880.96
THE CIGNA GROUP
30,047 294.320 8,843,433.04
THERMO FISHER SCIENTIFIC
39,184 528.140 20,694,637.76
INC
TJX COS INC
116,144 91.280 10,601,624.32
TOAST INC-CLASS A
33,407 18.170 607,005.19
TORO CO
10,553 89.230 941,644.19
TRACTOR SUPPLY COMPANY
11,048 216.140 2,387,914.72
TRADE DESK INC/THE -
45,307 77.650 3,518,088.55
CLASS A
TRADEWEB MARKETS INC-
11,049 90.410 998,940.09
CLASS A
TRANE TECHNOLOGIES PLC
23,187 241.790 5,606,384.73
TRANSDIGM GROUP INC
5,603 998.390 5,593,979.17
TRANSUNION 19,629 68.670 1,347,923.43
218/355
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TRAVELERS COS INC/THE
23,238 186.180 4,326,450.84
TRIMBLE INC
25,216 52.440 1,322,327.04
TRUIST FINANCIAL CORP
135,232 36.720 4,965,719.04
TWILIO INC - A
17,467 77.850 1,359,805.95
TYLER TECHNOLOGIES INC
4,272 414.590 1,771,128.48
TYSON FOODS INC-CL A
29,017 51.770 1,502,210.09
U-HAUL HOLDING CO
9,852 66.460 654,763.92
UBER TECHNOLOGIES INC
186,708 62.120 11,598,300.96
UIPATH INC - CLASS A
39,336 26.260 1,032,963.36
ULTA BEAUTY INC
4,995 489.430 2,444,702.85
UNION PACIFIC CORP
61,868 242.650 15,012,270.20
UNITED PARCEL SERVICE
73,431 161.620 11,867,918.22
INC
UNITED RENTALS INC
6,930 574.200 3,979,206.00
UNITED THERAPEUTICS CORP
4,763 240.260 1,144,358.38
UNITEDHEALTH GROUP INC
94,041 524.040 49,281,245.64
UNITY SOFTWARE INC
25,317 40.940 1,036,477.98
UNIVERSAL HEALTH
6,304 150.890 951,210.56
SERVICES INC
US BANCORP
155,642 44.210 6,880,932.82
VAIL RESORTS INC
3,876 229.740 890,472.24
VALERO ENERGY CORP
35,827 133.600 4,786,487.20
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS
15,497 183.400 2,842,149.80
A
VERALTO CORP
23,741 83.440 1,980,949.04
VERISIGN INC
9,413 205.140 1,930,982.82
VERISK ANALYTICS INC
14,719 234.455 3,450,943.14
VERIZON COMMUNICATIONS
427,380 37.570 16,056,666.60
INC
VERTEX PHARMACEUTICALS
26,202 403.140 10,563,074.28
INC
VERTIV HOLDINGS CO
34,772 49.220 1,711,477.84
VF CORP
33,588 18.740 629,439.12
VIATRIS INC
121,679 10.390 1,264,244.81
VISA INC-CLASS A SHARES
163,121 259.990 42,409,828.79
VISTRA CORP
33,532 37.720 1,264,827.04
VULCAN MATERIALS CO
13,489 224.690 3,030,843.41
WABTEC CORP
18,190 125.870 2,289,575.30
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
74,638 26.030 1,942,827.14
INC
WALMART INC
150,286 155.530 23,373,981.58
WALT DISNEY CO
185,764 93.930 17,448,812.52
WARNER BROS DISCOVERY
235,170 12.360 2,906,701.20
INC
WASTE CONNECTIONS INC
26,156 147.340 3,853,825.04
WASTE MANAGEMENT INC
41,122 176.780 7,269,547.16
WATERS CORP
6,000 328.970 1,973,820.00
WATSCO INC
3,407 423.300 1,442,183.10
WEC ENERGY GROUP INC
32,012 83.260 2,665,319.12
219/355
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WELLS FARGO & CO
371,419 50.090 18,604,377.71
WEST PHARMACEUTICAL
7,499 358.310 2,686,966.69
SERVICES
WESTERN DIGITAL CORP
32,906 50.940 1,676,231.64
WESTLAKE CHEMICAL CORP
3,887 142.510 553,936.37
WESTROCK CO-WHEN ISSUED
26,050 43.280 1,127,444.00
WEYERHAEUSER CO
74,137 34.450 2,554,019.65
WILLIAMS COS INC
123,472 35.070 4,330,163.04
WILLIS TOWERS WATSON PLC
10,638 238.470 2,536,843.86
WIX.COM LTD
5,507 118.790 654,176.53
WORKDAY INC-CLASS A
21,010 273.980 5,756,319.80
WR BERKLEY CORP
20,895 70.150 1,465,784.25
WW GRAINGER INC
4,568 830.190 3,792,307.92
WYNN RESORTS LTD
10,404 91.720 954,254.88
XCEL ENERGY INC
55,971 62.120 3,476,918.52
XYLEM INC
24,454 111.580 2,728,577.32
YUM! BRANDS INC
28,450 130.240 3,705,328.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-
5,212 269.420 1,404,217.04
CL A
ZILLOW GROUP INC - C W/I
15,526 57.850 898,179.10
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
21,203 119.970 2,543,723.91
INC
ZOETIS INC
46,736 198.080 9,257,466.88
ZOOM VIDEO
24,186 72.420 1,751,550.12
COMMUNICATIONS-A
ZSCALER INC
8,964 224.040 2,008,294.56
アメリカ・ドル 小計
34,528,546 4,184,682,879.25
(602,719,875,098)
イギリス・ポン
3I GROUP PLC
98,613 23.840 2,350,933.92
ド
ABRDN PLC
192,013 1.826 350,615.73
ADMIRAL GROUP PLC
26,429 26.800 708,297.20
ANGLO AMERICAN PLC
128,982 18.916 2,439,823.51
ANTOFAGASTA PLC
39,990 16.850 673,831.50
ASHTEAD GROUP PLC
44,451 54.280 2,412,800.28
ASSOCIATED BRITISH FOODS
34,965 23.790 831,817.35
PLC
ASTRAZENECA PLC
157,348 103.460 16,279,224.08
AUTO TRADER GROUP PLC-WI
92,806 7.108 659,665.04
AVIVA PLC
278,344 4.272 1,189,085.56
BAE SYSTEMS PLC
308,611 10.650 3,286,707.15
BARCLAYS PLC
1,532,683 1.476 2,262,240.10
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
99,076 5.562 551,060.71
BERKELEY GROUP HOLDINGS-
10,785 47.770 515,199.45
UNIT
BP PLC
1,731,921 4.636 8,029,185.75
BRITISH AMERICAN TOBACCO
215,730 23.215 5,008,171.95
PLC
BT GROUP PLC
661,688 1.235 817,184.68
220/355
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUNZL PLC
34,285 31.610 1,083,748.85
BURBERRY GROUP PLC
36,912 14.835 547,589.52
CENTRICA PLC
555,104 1.413 784,361.95
COCA-COLA HBC AG-CDI
22,426 22.840 512,209.84
COMPASS GROUP PLC
173,977 20.840 3,625,680.68
CRH PLC
71,799 53.260 3,824,014.74
CRODA INTERNATIONAL PLC
14,186 50.420 715,258.12
DCC PLC
10,022 56.900 570,251.80
DIAGEO PLC
228,207 28.385 6,477,655.69
ENDEAVOUR MINING PLC
18,674 18.170 339,306.58
ENTAIN PLC
64,884 10.120 656,626.08
EXPERIAN PLC
93,371 32.030 2,990,673.13
GLENCORE PLC
1,062,384 4.678 4,969,832.35
GSK PLC
415,616 14.328 5,954,946.04
HALEON PLC
562,409 3.202 1,800,833.61
HALMA PLC
38,554 22.920 883,657.68
HARGREAVES LANSDOWN PLC
36,110 7.206 260,208.66
HIKMA PHARMACEUTICALS
16,787 17.650 296,290.55
PLC
HSBC HOLDINGS PLC
1,977,771 6.131 12,125,714.00
IMPERIAL BRANDS PLC
86,468 18.050 1,560,747.40
INFORMA PLC
140,516 7.706 1,082,816.29
INTERCONTINENTAL HOTELS
16,762 70.960 1,189,431.52
GROUP PLC
INTERTEK GROUP PLC
16,363 40.990 670,719.37
JD SPORTS FASHION PLC
263,056 1.725 453,771.60
KINGFISHER PLC
192,045 2.417 464,172.76
LEGAL & GENERAL GROUP
607,799 2.457 1,493,362.14
PLC
LLOYDS BANKING GROUP PLC
6,445,775 0.467 3,010,176.92
LONDON STOCK EXCHANGE
42,270 92.460 3,908,284.20
GROUP
M&G PLC
228,750 2.194 501,877.50
MELROSE INDUSTRIES PLC
136,607 5.588 763,359.91
MONDI PLC/WI
49,264 15.285 753,000.24
NATIONAL GRID PLC
374,296 10.545 3,946,951.32
NATWEST GROUP PLC
584,848 2.190 1,280,817.12
NEXT PLC
12,219 81.060 990,472.14
NMC HEALTH PLC
4,758 0.001 4.75
OCADO GROUP PLC
58,882 7.668 451,507.17
PEARSON PLC
64,847 9.486 615,138.64
PERSIMMON PLC
32,469 13.595 441,416.05
PHOENIX GROUP HOLDINGS
77,163 5.234 403,871.14
PLC
PRUDENTIAL PLC
279,396 8.636 2,412,863.85
RECKITT BENCKISER GROUP
72,836 54.320 3,956,451.52
PLC
RELX PLC
191,759 30.700 5,887,001.30
RENTOKIL INITIAL PLC
256,209 4.360 1,117,071.24
221/355
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RIO TINTO PLC
114,272 57.860 6,611,777.92
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
854,283 2.950 2,520,134.85
SAGE GROUP PLC
104,168 11.720 1,220,848.96
SAINSBURY (J) PLC
168,093 2.949 495,706.25
SCHRODERS PLC
81,699 4.351 355,472.34
SEVERN TRENT PLC
27,296 26.410 720,887.36
SHELL PLC-NEW
671,756 25.425 17,079,396.30
SMITH & NEPHEW PLC
88,602 10.485 928,991.97
SMITHS GROUP PLC
35,216 17.325 610,117.20
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
7,498 103.400 775,293.20
PLC
SSE PLC
110,795 18.405 2,039,181.97
ST JAMES'S PLACE PLC
55,883 6.738 376,539.65
STANDARD CHARTERED PLC
232,460 6.580 1,529,586.80
TAYLOR WIMPEY PLC
359,336 1.441 517,803.17
TESCO PLC
720,785 2.861 2,062,165.88
UNILEVER PLC
253,843 37.625 9,550,842.87
UNITED UTILITIES GROUP
69,124 10.920 754,834.08
PLC
VODAFONE GROUP PLC
2,370,413 0.668 1,583,435.88
WHITBREAD PLC
19,581 36.010 705,111.81
WISE PLC - A
62,463 8.612 537,931.35
WPP PLC
109,133 7.492 817,624.43
イギリス・ポンド 小計 27,839,969 185,933,674.16
(34,077,923,800)
イスラエル・
AZRIELI GROUP
4,344 227.500 988,260.00
シュケル
BANK HAPOALIM BM
128,890 31.850 4,105,146.50
BANK LEUMI LE-ISRAEL
154,726 28.320 4,381,840.32
ELBIT SYSTEMS LTD
2,707 786.400 2,128,784.80
ICL GROUP LTD
78,651 18.330 1,441,672.83
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
125,515 17.940 2,251,739.10
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
15,690 135.300 2,122,857.00
NICE LTD
6,427 731.400 4,700,707.80
イスラエル・シュケル 小計 516,950 22,121,008.35
(872,330,904)
オーストラリ
AMPOL LTD
24,132 35.530 857,409.96
ア・ドル
ANZ GROUP HOLDINGS LTD
305,029 25.630 7,817,893.27
APA GROUP
130,491 8.730 1,139,186.43
ARISTOCRAT LEISURE LTD
59,246 41.800 2,476,482.80
ASX LTD
19,657 62.460 1,227,776.22
AURIZON HOLDINGS LTD
186,458 3.730 695,488.34
BHP GROUP LIMITED
514,521 49.620 25,530,532.02
BLUESCOPE STEEL LTD
45,748 23.060 1,054,948.88
BRAMBLES LTD
140,900 13.180 1,857,062.00
CARSALES.COM LTD
36,380 30.990 1,127,416.20
COCHLEAR LTD
6,648 299.190 1,989,015.12
COLES GROUP LTD
135,813 15.930 2,163,501.09
222/355
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COMMONWEALTH BANK OF
170,165 110.600 18,820,249.00
AUSTRALIA
COMPUTERSHARE LIMITED
55,160 23.830 1,314,462.80
CSL LIMITED
49,048 281.090 13,786,902.32
ENDEAVOUR GROUP
145,555 5.090 740,874.95
LTD/AUSTRALIA
FORTESCUE METALS GROUP
171,935 28.090 4,829,654.15
LTD
IDP EDUCATION LTD
26,879 20.500 551,019.50
IGO LTD
69,265 8.880 615,073.20
INSURANCE AUSTRALIA
247,009 5.650 1,395,600.85
GROUP LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES-
44,670 52.730 2,355,449.10
CDI
LOTTERY CORP LTD/THE
225,580 4.800 1,082,784.00
MACQUARIE GROUP LTD
37,275 181.350 6,759,821.25
MEDIBANK PRIVATE LTD
279,175 3.560 993,863.00
MINERAL RESOURCES LTD
17,847 67.940 1,212,525.18
NATIONAL AUSTRALIA BANK
317,684 30.350 9,641,709.40
LTD
NORTHERN STAR RESOURCES
116,315 13.400 1,558,621.00
LTD
ORICA LTD
46,176 16.630 767,906.88
ORIGIN ENERGY LIMITED
174,689 8.280 1,446,424.92
PILBARA MINERALS LTD
290,166 3.850 1,117,139.10
QANTAS AIRWAYS LTD
85,178 5.370 457,405.86
QBE INSURANCE GROUP LTD
151,542 14.660 2,221,605.72
RAMSAY HEALTH CARE
18,638 51.040 951,283.52
LIMITED
REA GROUP LTD
5,364 175.460 941,167.44
REECE LTD
22,976 22.040 506,391.04
RIO TINTO LTD
37,633 134.240 5,051,853.92
SANTOS LTD
329,395 7.630 2,513,283.85
SEEK LTD
36,149 25.750 930,836.75
SONIC HEALTHCARE LTD
45,768 31.370 1,435,742.16
SOUTH32 LTD
459,947 3.250 1,494,827.75
SUNCORP GROUP LTD
128,853 13.760 1,773,017.28
TELSTRA GROUP LTD
420,984 3.890 1,637,627.76
TRANSURBAN GROUP
313,623 13.870 4,349,951.01
TREASURY WINE ESTATES
81,048 10.620 860,729.76
LTD
WASHINGTON H. SOUL
23,767 33.200 789,064.40
PATTINSON
WESFARMERS LIMITED
115,180 55.530 6,395,945.40
WESTPAC BANKING CORP
356,262 22.650 8,069,334.30
WISETECH GLOBAL LTD
16,938 74.390 1,260,017.82
WOODSIDE ENERGY GROUP
192,777 31.010 5,978,014.77
LTD
WOOLWORTHS GROUP LTD
123,955 36.510 4,525,597.05
223/355
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
XERO LTD
14,603 111.860 1,633,491.58
オーストラリア・ドル 小計 7,070,196 170,703,982.07
(16,602,669,296)
AGNICO EAGLE MINES LTD
50,343 73.930 3,721,857.99
カナダ・ドル
AIR CANADA
18,039 18.660 336,607.74
ALGONQUIN POWER &
67,324 8.650 582,352.60
UTILITIES
ALIMENTATION COUCHE-TARD
78,595 76.040 5,976,363.80
INC
ALTAGAS LTD
28,902 27.180 785,556.36
ARC RESOURCES LTD
61,797 19.720 1,218,636.84
BANK OF MONTREAL
73,415 128.170 9,409,600.55
BANK OF NOVA SCOTIA
122,757 62.990 7,732,463.43
BARRICK GOLD CORP
178,320 24.120 4,301,078.40
BCE INC
9,057 51.350 465,076.95
BROOKFIELD ASSET MGMT-A
35,792 52.160 1,866,910.72
BROOKFIELD CORPORATION-A
141,636 52.460 7,430,224.56
BROOKFIELD RENEWABLE
13,940 38.620 538,362.80
COR-A
BRP INC/CA- SUB VOTING
3,525 87.270 307,626.75
CAE INC
32,476 28.580 928,164.08
CAMECO CORP
44,035 58.370 2,570,322.95
CANADIAN IMPERIAL BANK
94,264 62.120 5,855,679.68
OF COMMERCE
CANADIAN NATIONAL
56,700 163.890 9,292,563.00
RAILWAY CO
CANADIAN NATURAL
110,866 85.760 9,507,868.16
RESOURCES LTD
CANADIAN PACIFIC KANSAS
94,708 103.660 9,817,431.28
CITY LIMITED
CANADIAN TIRE CORP -CL A
5,395 144.110 777,473.45
CANADIAN UTILITIES LTD-A
13,833 31.570 436,707.81
CCL INDUSTRIES INC - CL
15,322 59.730 915,183.06
B
CENOVUS ENERGY INC
144,777 22.480 3,254,586.96
CGI INC
21,311 144.550 3,080,505.05
CONSTELLATION SOFTWARE
2,047 3,153.390 6,454,989.33
INC
DESCARTES SYSTEMS
8,728 110.160 961,476.48
GRP/THE
DOLLARAMA INC
28,814 93.140 2,683,735.96
ELEMENT FLEET MANAGEMENT
39,850 21.270 847,609.50
CORP
EMERA INC
28,119 49.790 1,400,045.01
EMPIRE CO LTD 'A'
14,934 33.470 499,840.98
ENBRIDGE INC
216,400 47.900 10,365,560.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS
2,168 1,187.440 2,574,369.92
LTD
FIRST QUANTUM MINERALS
59,932 10.830 649,063.56
LTD
224/355
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FIRSTSERVICE CORP
4,127 219.960 907,774.92
FORTIS INC
49,726 54.510 2,710,564.26
FRANCO-NEVADA CORP
19,538 148.920 2,909,598.96
GEORGE WESTON LTD
6,379 159.370 1,016,621.23
GFL ENVIRONMENTAL INC-
23,729 43.890 1,041,465.81
SUB VT
GILDAN ACTIVEWEAR INC
17,959 46.030 826,652.77
GREAT-WEST LIFECO INC
28,730 43.280 1,243,434.40
HYDRO ONE LTD
33,995 39.230 1,333,623.85
IA FINANCIAL CORP INC
10,434 92.710 967,336.14
IGM FINANCIAL INC
8,941 35.900 320,981.90
IMPERIAL OIL LTD
20,261 76.410 1,548,143.01
INTACT FINANCIAL CORP
18,160 203.450 3,694,652.00
IVANHOE MINES LTD-CL A
62,210 13.150 818,061.50
KEYERA CORP
23,584 31.490 742,660.16
KINROSS GOLD CORP
124,626 8.240 1,026,918.24
LOBLAW COS LTD
16,070 122.240 1,964,396.80
LUNDIN MINING CORP
67,181 10.970 736,975.57
MAGNA INTERNATIONAL INC
27,743 77.560 2,151,747.08
MANULIFE FINANCIAL CORP
185,325 28.950 5,365,158.75
MEG ENERGY CORP
29,083 24.190 703,517.77
METRO INC
23,574 66.440 1,566,256.56
NATIONAL BANK OF CANADA
34,496 100.970 3,483,061.12
NORTHLAND POWER INC
26,125 24.130 630,396.25
NUTRIEN LTD
50,276 76.020 3,821,981.52
ONEX CORPORATION
6,889 91.890 633,030.21
OPEN TEXT CORP
27,670 54.960 1,520,743.20
PAN AMERICAN SILVER CORP
37,026 21.540 797,540.04
PARKLAND CORP
14,360 43.360 622,649.60
PEMBINA PIPELINE CORP
56,195 44.860 2,520,907.70
POWER CORP OF CANADA
58,958 37.680 2,221,537.44
QUEBECOR INC -CL B
16,334 30.640 500,473.76
RB GLOBAL INC
18,521 86.360 1,599,473.56
RESTAURANT BRANDS INTERN
29,289 102.480 3,001,536.72
ROGERS COMMUNICATIONS
36,542 61.070 2,231,619.94
INC
ROYAL BANK OF CANADA
141,884 133.380 18,924,487.92
SAPUTO INC
25,995 26.650 692,766.75
SHOPIFY INC - CLASS A
122,178 104.500 12,767,601.00
STANTEC INC
11,377 103.050 1,172,399.85
SUN LIFE FINANCIAL INC
59,884 68.260 4,087,681.84
SUNCOR ENERGY INC
132,245 42.850 5,666,698.25
TC ENERGY CORP
104,692 52.550 5,501,564.60
TECK RESOURCES LTD-CL B
46,836 56.610 2,651,385.96
TFI INTERNATIONAL INC
8,297 162.550 1,348,677.35
THOMSON REUTERS CORP
16,255 188.230 3,059,678.65
TMX GROUP LTD
28,616 30.980 886,523.68
TOROMONT INDUSTRIES LTD
8,448 115.670 977,180.16
TORONTO-DOMINION BANK
184,951 84.620 15,650,553.62
225/355
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TOURMALINE OIL CORP
32,867 60.000 1,972,020.00
WEST FRASER TIMBER CO
5,813 113.530 659,949.89
LTD
WHEATON PRECIOUS METALS
46,053 66.630 3,068,511.39
CORP
WSP GLOBAL INC
12,741 187.060 2,383,331.46
カナダ・ドル 小計 4,121,309 256,198,400.82
(27,654,055,385)
CAPITALAND INVESTMENT
シンガポール・
264,000 2.950 778,800.00
ドル LTD/SI
CITY DEVELOPMENTS LTD
50,400 6.380 321,552.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
183,800 31.660 5,819,108.00
GENTING SINGAPORE LTD
613,000 0.980 600,740.00
JARDINE CYCLE & CARRIAGE
10,000 28.450 284,500.00
LTD
KEPPEL CORP LTD
148,000 6.810 1,007,880.00
OVERSEA-CHINESE BANKING
343,600 12.480 4,288,128.00
CORP
SEATRIUM LTD
4,496,352 0.108 485,606.01
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
90,300 5.090 459,627.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
150,900 6.370 961,233.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
86,800 9.520 826,336.00
SINGAPORE TECHNOLOGIES
158,400 3.720 589,248.00
ENGINEERING LTD
SINGAPORE
848,300 2.420 2,052,886.00
TELECOMMUNICATIONS
UNITED OVERSEAS BANK LTD
128,300 27.680 3,551,344.00
UOL Group Limited
46,800 6.130 286,884.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD
194,800 3.460 674,008.00
シンガポール・ドル 小計 7,813,752 22,987,880.01
(2,491,886,193)
ABB LTD
162,355 37.570 6,099,677.35
スイス・フラン
ADECCO GROUP AG-REG
16,239 42.230 685,772.97
ALCON INC
50,710 65.260 3,309,334.60
BACHEM HOLDING AG-REG B
3,436 62.500 214,750.00
BALOISE HOLDING AG
4,641 132.000 612,612.00
BANQUE CANTONALE
3,050 106.300 324,215.00
VAUDOIS-REG
BARRY CALLEBAUT AG-REG
362 1,407.000 509,334.00
BKW AG
2,134 153.900 328,422.60
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-
97 10,760.000 1,043,720.00
PC
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-
11 107,200.000 1,179,200.00
REG
CIE FINANCIERE RICHEMON-
52,999 119.000 6,306,881.00
REG
CLARIANT AG
21,886 12.670 277,295.62
DUFRY AG-REG
9,888 32.690 323,238.72
EMS-CHEMIE HOLDING AG-
715 688.000 491,920.00
REG
226/355
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GEBERIT AG-REG
3,393 538.800 1,828,148.40
GIVAUDAN-REG 937 3,483.000 3,263,571.00
HELVETIA HOLDING AG-REG
3,761 116.200 437,028.20
HOLCIM LTD
52,879 67.000 3,542,893.00
JULIUS BAER GROUP LTD
20,905 47.120 985,043.60
KUEHNE & NAGEL INTL AG-
5,515 286.600 1,580,599.00
REG
LOGITECH INTERNATIONAL-
16,687 81.140 1,353,983.18
REG
LONZA GROUP AG
7,562 350.700 2,651,993.40
NESTLE SA
271,054 96.570 26,175,684.78
NOVARTIS AG
208,063 84.620 17,606,291.06
PARTNERS GROUP HOLDING
2,303 1,230.500 2,833,841.50
AG
ROCHE HOLDING AG
71,310 244.050 17,403,205.50
ROCHE HOLDING AG-BR
3,264 260.000 848,640.00
SANDOZ GROUP AG
41,555 27.040 1,123,647.20
SCHINDLER HOLDING AG-REG
2,419 196.500 475,333.50
SCHINDLER HOLDING-PART
4,099 208.000 852,592.00
CERT
SGS SOCIETE GENERALE
15,216 73.580 1,119,593.28
SURVEILLANCE
SIG GROUP AG
31,061 19.240 597,613.64
SIKA AG-BEARER
15,481 270.500 4,187,610.50
SONOVA HOLDING AG-REG
5,144 275.300 1,416,143.20
STRAUMANN HOLDING AG
11,335 135.750 1,538,726.25
SWATCH GROUP AG
2,926 231.800 678,246.80
SWISS LIFE HOLDING AG-
2,994 586.200 1,755,082.80
REG
SWISS PRIME SITE-REG
7,775 90.150 700,916.25
SWISS RE AG
30,605 95.960 2,936,855.80
SWISSCOM AG
2,679 507.400 1,359,324.60
TEMENOS GROUP AG-REG
6,482 77.340 501,317.88
THE SWATCH GROUP AG-REG
5,388 44.500 239,766.00
UBS GROUP AG
333,762 26.200 8,744,564.40
VAT GROUP AG
2,743 415.700 1,140,265.10
ZURICH INSURANCE GROUP
14,857 443.400 6,587,593.80
AG
スイス・フラン 小計 1,532,677 138,172,489.48
(23,130,074,739)
スウェーデン・
ALFA LAVAL AB
29,333 401.100 11,765,466.30
クローナ
ASSA ABLOY AB
101,654 283.200 28,788,412.80
ATLAS COPCO AB
158,545 146.300 23,195,133.50
ATLAS COPCO AB-A SHS
272,562 171.350 46,703,498.70
BEIJER REF AB
39,146 133.700 5,233,820.20
BIOVITRUM 19,706 258.400 5,092,030.40
BOLIDEN AB
27,716 321.850 8,920,394.60
EPIROC AB-A
66,819 203.100 13,570,938.90
227/355
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EPIROC AB-B
39,664 176.000 6,980,864.00
EQT AB
36,110 286.100 10,331,071.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B
61,776 253.500 15,660,216.00
EVOLUTION AB
18,611 1,202.000 22,370,422.00
FASTIGHETS AB BALDER-B
66,149 69.620 4,605,293.38
SHRS
GETINGE AB-B SHS
23,193 224.800 5,213,786.40
HENNES & MAURITZ AB
65,536 182.000 11,927,552.00
HEXAGON AB-B SHS
210,768 120.050 25,302,698.40
HOLMEN AB-B SHARES
7,708 435.000 3,352,980.00
HUSQVARNA AB-B SHS
35,432 85.420 3,026,601.44
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
13,351 329.500 4,399,154.50
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
14,543 329.900 4,797,735.70
INDUTRADE AB
27,781 264.900 7,359,186.90
INVESTMENT AB LATOUR-B
15,060 262.600 3,954,756.00
SHS
INVESTOR AB
175,580 231.850 40,708,223.00
LIFCO AB-B SHS
23,662 252.100 5,965,190.20
LUNDBERGS AB-B SHS
7,639 552.000 4,216,728.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
153,937 74.180 11,419,046.66
SAAB AB-B
8,116 584.400 4,742,990.40
SAGAX AB-B
20,082 276.300 5,548,656.60
SANDVIK AB
108,145 219.900 23,781,085.50
SECURITAS AB
49,811 97.880 4,875,500.68
SKANDINAVISKA ENSKILDA
160,900 136.250 21,922,625.00
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
34,491 179.800 6,201,481.80
SKF AB
34,535 206.600 7,134,931.00
SVENSKA CELLULOSA AB
61,401 154.500 9,486,454.50
SVENSKA HANDELSBANKEN
147,855 107.950 15,960,947.25
SWEDBANK AB - A SHARES
86,104 200.400 17,255,241.60
TELE2 AB
56,411 84.700 4,778,011.70
TELEFONAKTIEBOLAGET LM
297,160 61.600 18,305,056.00
ERICSSON
TELIA CO AB
249,402 25.330 6,317,352.66
VOLVO AB
152,689 259.700 39,653,333.30
VOLVO AB-A SHS
20,739 265.200 5,499,982.80
VOLVO CAR AB-B
60,370 33.810 2,041,109.70
スウェーデン・クローナ 小計 3,260,192 528,365,961.47
(7,486,945,674)
デンマーク・ク
A P MOLLER - MAERSK A/S
488 11,755.000 5,736,440.00
ローネ
A P MOLLER - MAERSK A/S
312 11,590.000 3,616,080.00
CARLSBERG AS-B
9,988 837.600 8,365,948.80
CHR HANSEN HOLDING A/S
10,706 554.000 5,931,124.00
COLOPLAST-B 13,874 760.800 10,555,339.20
DANSKE BANK A/S
69,967 178.850 12,513,597.95
DEMANT A/S
10,214 299.300 3,057,050.20
DSV A/S
18,893 1,170.500 22,114,256.50
228/355
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GENMAB A/S
6,710 2,131.000 14,299,010.00
NOVO-NORDISK A/S
331,293 682.300 226,041,213.90
NOVOZYMES A/S
20,766 363.000 7,538,058.00
ORSTED A/S
19,227 360.100 6,923,642.70
PANDORA A/S
8,575 940.200 8,062,215.00
ROCKWOOL A/S-B SHS
933 1,973.000 1,840,809.00
TRYGVESTA AS
35,513 146.250 5,193,776.25
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
102,529 193.140 19,802,451.06
デンマーク・クローネ 小計 659,988 361,591,012.56
(7,665,729,466)
AUCKLAND INTL AIRPORT
ニュージーラン
133,749 8.600 1,150,241.40
ド・ドル
LTD
EBOS GROUP LTD
15,569 36.100 562,040.90
FISHER & PAYKEL
58,983 24.100 1,421,490.30
HEALTHCARE C
MERCURY NZ LTD
70,246 6.600 463,623.60
MERIDIAN ENERGY LTD
130,900 5.340 699,006.00
SPARK NEW ZEALAND LTD
191,016 5.130 979,912.08
ニュージーランド・ドル 小計 600,463 5,276,314.28
(476,187,364)
ノルウェー・ク
ADEVINTA ASA-B
35,506 112.600 3,997,975.60
ローネ
AKER BP ASA
32,035 295.100 9,453,528.50
DNB BANK ASA
93,748 210.900 19,771,453.20
EQUINOR ASA
91,374 324.400 29,641,725.60
GJENSIDIGE FORSIKRING
20,217 182.600 3,691,624.20
ASA
KONGSBERG GRUPPEN ASA
8,909 463.400 4,128,430.60
MOWI ASA
47,177 184.400 8,699,438.80
NORSK HYDRO ASA
134,553 67.240 9,047,343.72
ORKLA ASA
70,763 78.000 5,519,514.00
SALMAR ASA
7,361 571.000 4,203,131.00
TELENOR ASA
65,886 116.800 7,695,484.80
YARA INTERNATIONAL ASA
16,744 366.600 6,138,350.40
ノルウェー・クローネ 小計 624,273 111,988,000.42
(1,568,951,886)
ABN AMRO BANK NV
48,205 13.495 650,526.47
ユーロ
ACCIONA SA
2,506 133.000 333,298.00
ACCOR 20,104 34.800 699,619.20
ACS ACTIVIDADES CONS Y
21,149 39.350 832,213.15
SERV
ADIDAS AG
16,443 193.400 3,180,076.20
ADP 3,512 117.400 412,308.80
ADYEN NV
2,205 1,185.600 2,614,248.00
AEGON LTD
164,722 5.254 865,449.38
AENA SME SA
7,604 164.300 1,249,337.20
AGEAS 16,190 39.560 640,476.40
AIB GROUP PLC
159,180 3.812 606,794.16
AIR LIQUIDE
53,163 176.520 9,384,332.76
229/355
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AIRBUS SE
60,177 139.880 8,417,558.76
AKZO NOBEL NV
17,295 74.880 1,295,049.60
ALLIANZ SE
40,936 242.500 9,926,980.00
ALSTOM RGPT
29,275 12.225 357,886.87
AMADEUS IT GROUP SA
45,719 65.740 3,005,567.06
AMPLIFON SPA
12,641 31.650 400,087.65
AMUNDI SA
6,244 61.300 382,757.20
ANHEUSER-BUSCH INBEV
88,158 57.760 5,092,006.08
SA/NV
ARCELORMITTAL 51,763 26.180 1,355,155.34
ARGENX SE
5,999 415.100 2,490,184.90
ARKEMA 6,081 101.900 619,653.90
ASM INTERNATIONAL NV
4,765 479.700 2,285,770.50
ASML HOLDING NV
40,925 676.800 27,698,040.00
ASR NEDERLAND NV
16,085 42.780 688,116.30
ASSICURAZIONI GENERALI
102,793 19.190 1,972,597.67
SPA
AXA SA
183,134 29.330 5,371,320.22
BANCO BILBAO VIZCAYA
605,295 8.262 5,000,947.29
ARGENTARIA SA
BANCO BPM SPA
122,757 4.814 590,952.19
BANCO SANTANDER SA
1,641,828 3.792 6,225,811.77
BANK OF IRELAND GROUP
107,147 8.300 889,320.10
PLC
BASF SE
90,640 48.565 4,401,931.60
BAYER AG
99,732 32.195 3,210,871.74
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
32,330 100.880 3,261,450.40
AG
BAYERISCHE MOTOREN
6,013 90.050 541,470.65
WERKE-PRF
BE SEMICONDUCTOR
7,823 137.750 1,077,618.25
INDUSTRIES
BECHTLE AG
8,308 45.010 373,943.08
BEIERSDORF AG
10,218 134.250 1,371,766.50
BIOMERIEUX 4,200 100.900 423,780.00
BNP PARIBAS
106,614 62.290 6,640,986.06
BOLLORE SE
74,922 5.610 420,312.42
BOUYGUES 19,359 34.210 662,271.39
BRENNTAG SE
14,108 82.120 1,158,548.96
BUREAU VERITAS SA
29,937 22.340 668,792.58
CAIXABANK 418,779 3.730 1,562,045.67
CAPGEMINI SA
15,857 191.000 3,028,687.00
CARL ZEISS MEDITEC AG -
4,092 100.800 412,473.60
BR
CARREFOUR SA
58,329 16.540 964,761.66
CELLNEX TELECOM SAU
57,662 35.750 2,061,416.50
CIE DE SAINT-GOBAIN
46,241 65.620 3,034,334.42
COMMERZBANK AG
106,875 10.545 1,126,996.87
CONTINENTAL AG
11,152 76.020 847,775.04
230/355
EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CORP ACCIONA ENERGIAS
6,655 27.880 185,541.40
RENOVA
COVESTRO AG
19,629 53.740 1,054,862.46
CREDIT AGRICOLE SA
108,335 12.776 1,384,087.96
D'IETEREN GROUP
2,187 173.400 379,225.80
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
54,281 34.000 1,845,554.00
DANONE 65,332 57.880 3,781,416.16
DASSAULT AVIATION SA
2,048 178.900 366,387.20
DASSAULT SYSTEMES SA
67,825 44.390 3,010,751.75
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
53,049 10.150 538,447.35
DELIVERY HERO SE
17,884 29.730 531,691.32
DEUTSCHE BANK AG
196,556 12.042 2,366,927.35
DEUTSCHE BOERSE AG
19,280 181.250 3,494,500.00
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
60,583 8.106 491,085.79
DEUTSCHE TELEKOM AG
330,482 21.480 7,098,753.36
DHL GROUP
100,606 45.755 4,603,227.53
DIASORIN ITALIA SPA
2,273 91.320 207,570.36
DR ING HC F PORSCHE AG
11,566 80.440 930,369.04
DSM-FIRMENICH AG
18,883 90.810 1,714,765.23
E.ON SE
227,789 12.270 2,794,971.03
EDENRED 25,340 54.200 1,373,428.00
EDP RENOVAVEIS SA
31,263 17.800 556,481.40
EIFFAGE 7,442 95.300 709,222.60
ELIA GROUP SA/NV
2,985 111.500 332,827.50
ELISA OYJ
14,895 40.970 610,248.15
ENAGAS SA
25,256 16.670 421,017.52
ENDESA SA
32,157 19.445 625,292.86
ENEL SPA
825,296 6.700 5,529,483.20
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
318,469 4.547 1,448,078.54
ENGIE 185,472 16.048 2,976,454.65
ENI-ENTE NAZIONALE
239,714 15.026 3,601,942.56
IDROCARBURI SPA
ERSTE GROUP BANK AG
34,864 36.240 1,263,471.36
ESSILORLUXOTTICA 29,932 183.180 5,482,943.76
EURAZEO 4,396 72.550 318,929.80
EUROFINS SCIENTIFIC
13,702 58.600 802,937.20
EURONEXT NV
8,694 78.500 682,479.00
EVONIK INDUSTRIES AG
23,688 18.345 434,556.36
EXOR NV
9,414 92.320 869,100.48
FERRARI NV
12,796 317.000 4,056,332.00
FERROVIAL SE
51,989 32.500 1,689,642.50
FINECOBANK SPA
62,040 13.420 832,576.80
FLUTTER ENTERTAINMENT
17,939 160.950 2,887,282.05
PLC.
FORTUM OYJ
45,565 13.010 592,800.65
FRESENIUS MEDICAL CARE
20,839 37.460 780,628.94
AG AND CO.KGAA
FRESENIUS SE & CO KGAA
42,870 27.790 1,191,357.30
GALP ENERGIA SGPS SA
45,924 13.480 619,055.52
231/355
EDINET提出書類
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GEA GROUP AG
16,607 35.670 592,371.69
GETLINK SE - REGR
36,231 16.900 612,303.90
GRIFOLS SA
30,251 14.390 435,311.89
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
8,891 71.800 638,373.80
SA
HANNOVER RUECK SE
6,116 215.600 1,318,609.60
HEIDELBERG MATERIALS AG
14,133 81.380 1,150,143.54
HEINEKEN HOLDING NV
13,116 75.800 994,192.80
HEINEKEN NV
29,210 91.380 2,669,209.80
HELLOFRESH SE
15,782 14.630 230,890.66
HENKEL AG & CO KGAA
10,620 64.120 680,954.40
HENKEL KGAA-VORZUG
17,118 72.520 1,241,397.36
HERMES INTERNATIONAL
3,216 1,996.600 6,421,065.60
IBERDROLA SA
612,173 11.825 7,238,945.72
IMCD NV
5,787 154.700 895,248.90
INDITEX SA
110,725 38.940 4,311,631.50
INFINEON TECHNOLOGIES AG
132,574 38.065 5,046,429.31
INFRASTRUTTURE WIRELESS
35,679 11.310 403,529.49
ITAL
ING GROEP NV-CVA
367,290 13.668 5,020,119.72
INTESA SANPAOLO
1,577,252 2.652 4,182,872.30
IPSEN 3,819 106.000 404,814.00
JDE PEET'S BV
9,843 24.620 242,334.66
JERONIMO MARTINS
28,751 22.980 660,697.98
KBC GROEP NV
25,414 57.240 1,454,697.36
KERING 7,559 405.950 3,068,576.05
KERRY GROUP PLC-A
16,163 74.780 1,208,669.14
KESKO OYJ-B SHS
27,730 17.605 488,186.65
KINGSPAN GROUP PLC
15,696 78.720 1,235,589.12
KNORR-BREMSE AG
7,353 58.380 429,268.14
KONE OYJ
34,499 43.020 1,484,146.98
KONINKLIJKE AHOLD
97,430 26.125 2,545,358.75
DELHAIZE NV
KONINKLIJKE PHILIPS NV
80,068 21.410 1,714,255.88
L'OREAL SA
24,486 450.750 11,037,064.50
LA FRANCAISE DES JEUX
10,686 33.100 353,706.60
SAEM
LEG IMMOBILIEN SE
7,525 78.600 591,465.00
LEGRAND SA
26,898 94.500 2,541,861.00
LEONARDO SPA
40,963 14.705 602,360.91
LOTUS BAKERIES
42 8,110.000 340,620.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
28,034 745.500 20,899,347.00
VUITTON SE
MEDIOBANCA SPA
55,997 11.125 622,966.62
MERCEDES-BENZ GROUP AG
81,458 63.210 5,148,960.18
MERCK KGAA
13,119 142.550 1,870,113.45
METSO CORPORATION
67,372 9.304 626,829.08
MICHELIN (C.G.D.E.)
68,853 32.160 2,214,312.48
MONCLER SPA
20,920 55.160 1,153,947.20
232/355
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MTU AERO ENGINES HOLDING
5,463 191.150 1,044,252.45
AG
MUENCHENER
13,847 379.800 5,259,090.60
RUECKVERSICHERUNGS AG
NATURGY ENERGY GROUP SA
12,729 27.000 343,683.00
NEMETSCHEK SE
5,858 80.080 469,108.64
NESTE OYJ
42,931 33.540 1,439,905.74
NEXI SPA
59,992 7.394 443,580.84
NN GROUP NV
27,469 35.470 974,325.43
NOKIA OYJ
548,357 3.039 1,666,456.92
NORDEA BANK ABP
324,909 11.120 3,612,988.08
OCI NV
10,743 25.250 271,260.75
OEST ELEKTRIZITATSWIRTS-
6,912 86.350 596,851.20
A
OMV AG
14,953 39.760 594,531.28
ORANGE S.A.
192,253 10.380 1,995,586.14
ORION OYJ-CLASS B
10,930 37.950 414,793.50
PERNOD-RICARD 20,759 162.100 3,365,033.90
PORSCHE AUTOMOBIL
15,519 47.620 739,014.78
HOLDING SE-PREF
POSTE ITALIANE SPA
53,034 10.180 539,886.12
PROSUS 148,489 30.075 4,465,806.67
PRYSMIAN SPA
26,631 40.650 1,082,550.15
PUBLICIS GROUPE
23,243 83.460 1,939,860.78
PUMA AG
10,713 53.920 577,644.96
QIAGEN NV
23,114 38.900 899,134.60
RANDSTAD NV
11,188 57.240 640,401.12
RATIONAL AG
520 684.000 355,680.00
RECORDATI INDUSTRIA
10,609 47.990 509,125.91
CHIMICA
REDEIA CORPORACION SA
41,383 15.015 621,365.74
REMY COINTREAU
2,343 112.750 264,173.25
RENAULT SA
19,466 39.165 762,385.89
REPSOL SA
129,291 13.570 1,754,478.87
RHEINMETALL AG
4,421 285.000 1,259,985.00
ROYAL KPN NV
349,731 3.098 1,083,466.63
RWE AG
64,134 40.620 2,605,123.08
SAFRAN SA
34,694 160.200 5,557,978.80
SAMPO OYJ
45,806 39.740 1,820,330.44
SANOFI 115,546 88.930 10,275,505.78
SAP SE
105,997 141.260 14,973,136.22
SARTORIUS AG-VORZUG
2,663 349.300 930,185.90
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
2,812 239.600 673,755.20
SCHNEIDER ELECTRIC SE
55,247 180.440 9,968,768.68
SCOUT24 SE
7,585 61.980 470,118.30
SEB SA
2,520 111.900 281,988.00
SIEMENS AG
77,153 167.980 12,960,160.94
SIEMENS ENERGY AG
52,751 11.090 585,008.59
SIEMENS HEALTHINEERS AG
28,639 53.740 1,539,059.86
233/355
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
26,394 36.700 968,659.80
SNAM SPA
204,658 4.654 952,478.33
SOCIETE GENERALE
74,930 23.965 1,795,697.45
SODEXO 8,977 98.080 880,464.16
SOFINA 1,571 224.400 352,532.40
STELLANTIS NV
224,545 21.285 4,779,440.32
STMICROELECTRONICS NV
69,361 45.820 3,178,121.02
STORA ENSO OYJ
59,002 12.595 743,130.19
SYENSQO SA
7,506 97.150 729,207.90
SYMRISE AG
13,477 99.300 1,338,266.10
TALANX AG
6,535 65.750 429,676.25
TELECOM ITALIA SPA
1,032,214 0.279 287,987.70
TELEFONICA SA
503,932 3.565 1,796,517.58
TELEPERFORMANCE 6,044 129.000 779,676.00
TENARIS SA
47,824 15.925 761,597.20
TERNA-RETE ELETTRICA
142,598 7.588 1,082,033.62
NAZIONALE SPA
THALES SA
10,666 134.800 1,437,776.80
TOTALENERGIES SE
232,587 61.990 14,418,068.13
UCB SA
12,825 76.280 978,291.00
UMICORE 21,255 24.920 529,674.60
UNICREDIT SPA
162,986 24.330 3,965,449.38
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV
83,211 26.090 2,170,974.99
UPM-KYMMENE OYJ
54,159 34.090 1,846,280.31
VEOLIA ENVIRONNEMENT
69,010 29.280 2,020,612.80
VINCI SA
51,541 113.300 5,839,595.30
VIVENDI SA
67,932 9.600 652,147.20
VOESTALPINE AG
11,774 28.920 340,504.08
VOLKSWAGEN AG
3,033 123.150 373,513.95
VOLKSWAGEN AG
20,884 114.160 2,384,117.44
VONOVIA SE
74,456 28.010 2,085,512.56
WACKER CHEMIE AG
1,856 114.300 212,140.80
WARTSILA OYJ
47,972 13.170 631,791.24
WOLTERS KLUWER NV
25,211 129.900 3,274,908.90
WORLDLINE SA
24,415 16.465 401,992.97
ZALANDO SE
22,769 23.150 527,102.35
ユーロ 小計 18,460,281 494,852,603.56
(78,221,351,045)
AIA GROUP LTD
1,165,275 66.450 77,432,523.75
香港・ドル
BOC HONG KONG HOLDINGS
375,039 20.250 7,594,539.75
LTD
BUDWEISER BREWING CO
174,900 14.000 2,448,600.00
APAC LT
CK ASSET HOLDINGS LTD
197,909 37.150 7,352,319.35
CK HUTCHISON HOLDINGS
271,909 40.950 11,134,673.55
LTD
CK INFRASTRUCTURE
64,000 43.150 2,761,600.00
HOLDINGS LIMITED
CLP HOLDINGS LTD
166,643 63.300 10,548,501.90
234/355
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ESR GROUP LIMITED
221,000 10.020 2,214,420.00
GALAXY ENTERTAINMENT
221,810 42.100 9,338,201.00
GROUP LTD
HANG LUNG PROPERTIES LTD
182,157 10.580 1,927,221.06
HANG SENG BANK LTD
77,512 86.850 6,731,917.20
HENDERSON LAND
147,641 23.100 3,410,507.10
DEVELOPMENT
HKT TRUST AND HKT LTD
401,000 9.110 3,653,110.00
HONG KONG & CHINA GAS
1,137,437 5.690 6,472,016.53
HONG KONG EXCHANGES &
122,211 256.600 31,359,342.60
CLEAR
MTR CORP
157,755 29.300 4,622,221.50
NEW WORLD DEVELOPMENT
152,917 11.660 1,783,012.22
POWER ASSETS HOLDINGS
140,587 44.000 6,185,828.00
LTD
SANDS CHINA LTD
246,180 21.450 5,280,561.00
SINO LAND CO
374,000 8.070 3,018,180.00
SITC INTERNATIONAL
136,000 13.520 1,838,720.00
HOLDINGS
SUN HUNG KAI PROPERTIES
147,023 82.150 12,077,939.45
LTD
SWIRE PACIFIC LTD
43,366 62.650 2,716,879.90
SWIRE PROPERTIES LTD
119,200 15.360 1,830,912.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
139,500 91.750 12,799,125.00
WH GROUP LTD
843,000 5.010 4,223,430.00
WHARF HOLDINGS LTD
109,000 23.800 2,594,200.00
WHARF REAL ESTATE
169,733 23.450 3,980,238.85
INVESTMENT
XINYI GLASS HOLDINGS CO
172,000 8.260 1,420,720.00
LTD
香港・ドル 小計 7,876,704 248,751,461.71
(4,594,439,498)
合計 114,905,300 807,562,420,348
(807,562,420,348)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)株式以外の有価証券
2023年12月20日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル ALEXANDRIA REAL ESTATE
16,705.00 2,163,965.70
EQUIT
AMERICAN HOMES 4 RENT- A
32,992.00 1,192,660.80
AMERICAN TOWER REIT INC
47,325.00 9,985,575.00
ANNALY MORTGAGE
50,179.00 1,013,114.01
MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES
14,408.00 2,731,756.80
INC
BOSTON PROPERTIES INC
15,132.00 1,080,424.80
CAMDEN PROPERTY TRUST
10,844.00 1,067,808.68
CROWN CASTLE INC
44,033.00 5,019,321.67
DIGITAL REALTY TRUST INC
30,728.00 4,134,145.12
EQUINIX INC
9,497.00 7,687,726.53
EQUITY LIFESTYLE
17,943.00 1,290,819.42
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
36,545.00 2,246,786.60
ESSEX PROPERTY TRUST INC
6,510.00 1,600,418.40
EXTRA SPACE STORAGE INC
21,454.00 3,295,119.86
GAMING AND LEISURE
26,674.00 1,291,288.34
PROPERTIE
HEALTHPEAK PROPERTIES
55,561.00 1,101,219.02
INC
HOST HOTELS AND RESORTS
72,209.00 1,388,579.07
INC
INVITATION HOMES INC
62,107.00 2,147,038.99
IRON MOUNTAIN INC
29,631.00 2,036,538.63
KIMCO REALTY CORP
62,977.00 1,391,791.70
MID-AMERICA APARTMENT
11,845.00 1,596,350.65
COMM
PROLOGIS INC
93,801.00 12,545,883.75
PUBLIC STORAGE
16,065.00 4,736,925.90
REALTY INCOME CORP
72,024.00 4,114,010.88
REGENCY CENTERS CORP
16,844.00 1,118,104.72
SBA COMMUNICATIONS CORP
10,999.00 2,736,331.22
SIMON PROPERTY GROUP INC
33,217.00 4,821,779.72
SUN COMMUNITIES INC
12,633.00 1,700,780.79
UDR INC
31,782.00 1,195,638.84
VENTAS INC
40,824.00 2,031,810.48
VICI PROPERTIES INC
102,968.00 3,274,382.40
WELLTOWER INC
52,644.00 4,753,226.76
WP CAREY INC
21,731.00 1,402,084.12
アメリカ・ドル 小計 1,180,831.00 99,893,409.37
(14,387,647,750)
イギリス・ポン LAND SECURITIES GROUP
71,973.00 509,712.78
ド
PLC
SEGRO PLC
118,491.00 1,042,009.85
イギリス・ポンド 小計
190,464.00 1,551,722.63
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(284,399,724)
オーストラリ
DEXUS/AU
109,312.00 832,957.44
ア・ドル
GOODMAN GROUP
173,414.00 4,267,718.54
GPT GROUP
194,418.00 874,881.00
MIRVAC GROUP
400,368.00 832,765.44
SCENTRE GROUP
526,252.00 1,541,918.36
STOCKLAND 241,955.00 1,064,602.00
VICINITY CENTRES
392,507.00 788,939.07
オーストラリア・ドル 小計 2,038,226.00 10,203,781.85
(992,419,823)
カナダ・ドル CAN APARTMENT PROP REAL
8,683.00 430,068.99
ESTA
RIOCAN REAL ESTATE INVST
15,718.00 292,669.16
TR
カナダ・ドル 小計 24,401.00 722,738.15
(78,012,356)
シンガポール・ CAPITALAND ASCENDAS REIT
378,100.00 1,107,833.00
ドル
CAPITALAND INTEGRATED
540,290.00 1,075,177.10
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE LOGISTICS
352,000.00 584,320.00
TRUST
MAPLETREE PAN ASIA
241,000.00 361,500.00
COMMERCIAL TRUST
シンガポール・ドル 小計 1,511,390.00 3,128,830.10
(339,165,183)
ユーロ COVIVIO 5,172.00 248,049.12
GECINA SA
4,657.00 513,201.40
KLEPIERRE 21,823.00 536,845.80
UNIBAIL-RODAMCO-
11,967.00 812,080.62
WESTFIELD
WAREHOUSES DE PAUW SCA
16,834.00 478,758.96
ユーロ 小計 60,453.00 2,588,935.90
(409,233,098)
香港・ドル
LINK REIT
259,971.00 11,061,766.05
香港・ドル 小計 259,971.00 11,061,766.05
(204,310,819)
投資証券 合計 5,265,736 16,695,188,753
(16,695,188,753)
合計 16,695,188,753
(16,695,188,753)
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 有価証券の合計金額に
投資証券
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
時価比率
(%) (%)
(%)
589銘
アメリカ・ドル 株式 71.38 - 74.87
柄
投資証券 33銘柄 - 1.70
イギリス・ポンド 株式 81銘柄 4.04 - 4.17
投資証券 2銘柄 - 0.03
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 0.10 - 0.11
オーストラリア・ドル 株式 51銘柄 1.97 - 2.13
投資証券 7銘柄 - 0.12
カナダ・ドル 株式 85銘柄 3.28 - 3.36
投資証券 2銘柄 - 0.01
シンガポール・ドル 株式 16銘柄
0.30 - 0.34
投資証券 4銘柄 - 0.04
スイス・フラン 株式 45銘柄 2.74 - 2.81
スウェーデン・クローナ 株式 42銘柄 0.89 - 0.91
デンマーク・クローネ 株式 16銘柄 0.91 - 0.93
ニュージーランド・ドル 株式 6銘柄 0.06 - 0.06
ノルウェー・クローネ 株式 12銘柄 0.19 - 0.19
221銘
ユーロ 株式 9.26 - 9.54
柄
投資証券 5銘柄 - 0.05
香港・ドル 株式 29銘柄 0.54 - 0.58
投資証券 1銘柄 - 0.02
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年12月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 11,714,144
コール・ローン 502,844,952
国債証券 42,811,455,670
地方債証券 3,219,628,766
特殊債券 4,601,506,142
社債券 2,697,428,400
未収利息 75,835,723
4,777,580
前払費用
流動資産合計 53,925,191,377
資産合計 53,925,191,377
負債の部
流動負債
未払解約金 29,815,139
454
その他未払費用
流動負債合計 29,815,593
負債合計 29,815,593
純資産の部
元本等
元本 57,111,933,487
剰余金
△3,216,557,703
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 53,895,375,784
純資産合計 53,895,375,784
負債純資産合計 53,925,191,377
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022年12月21日
項目
至 2023年12月20日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付
後の最初の利払日までは個別法に基づいております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
す。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価
法によっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
項目 2023年12月20日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 72,528,911,391円
1.
本額
同期中追加設定元本額 12,059,027,773円
同期中一部解約元本額 27,476,005,677円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ国内債券パッシブDB(適格機関投資家限定) 33,574,849,798円
DCニッセイ日本債券インデックス 5,079,481,473円
288,149,667円
DCニッセイターゲットデートファンド2055
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 8,335,467,443円
DCニッセイターゲットデートファンド2045 536,236,455円
DCニッセイターゲットデートファンド2035 2,786,417,108円
DCニッセイターゲットデートファンド2025 1,883,785,718円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 372,268,894円
(6資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) 36,657,761円
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券) 140,605,964円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 81,757,607円
(8資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2060 160,539,612円
DCニッセイターゲットデートファンド2050 192,579,130円
DCニッセイターゲットデートファンド2040 664,546,472円
DCニッセイターゲットデートファンド2030 2,910,510,585円
FWニッセイ国内債インデックス 43,221,952円
DCニッセイターゲットデートファンド2065 24,857,848円
計 57,111,933,487円
2. 受益権の総数 57,111,933,487口
3. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回ってお
り、その差額は3,216,557,703円であ
ります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2022年12月21日
項目
至 2023年12月20日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
す。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動
リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等
のリスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同
施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
速やかに対応できる体制となっております。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2023年12月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2023年12月20日現在
当期間の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券 △67,885,220
地方債証券 13,033,430
特殊債券 8,450,478
社債券 2,152,400
合計 △44,248,912
(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
期間(2023年3月11日から2023年12月20日まで)に対応する金額であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2023年12月20日現在
1口当たり純資産額 0.9437円
(1万口当たり純資産額) (9,437円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2023年12月20日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
国債証券 第444回 利付国債(2年) 170,000,000 170,086,700
第445回 利付国債(2年) 159,000,000 159,079,500
第446回 利付国債(2年) 159,000,000 159,074,730
第447回 利付国債(2年) 181,000,000 181,068,780
第448回 利付国債(2年) 181,000,000 181,048,870
第449回 利付国債(2年) 204,000,000 204,042,840
第450回 利付国債(2年) 212,000,000 212,031,800
第452回 利付国債(2年) 73,000,000 73,000,000
第453回 利付国債(2年) 395,000,000 394,893,350
第454回 利付国債(2年) 38,000,000 38,066,880
第143回 利付国債(5年) 278,000,000 278,447,580
第144回 利付国債(5年) 401,000,000 401,629,570
第145回 利付国債(5年) 466,000,000 466,773,560
第146回 利付国債(5年) 362,000,000 362,611,780
第147回 利付国債(5年) 231,000,000 230,921,460
第148回 利付国債(5年) 265,000,000 264,833,050
第149回 利付国債(5年) 320,000,000 319,689,600
第150回 利付国債(5年) 293,000,000 292,560,500
第151回 利付国債(5年) 195,000,000 194,588,550
第152回 利付国債(5年) 95,000,000 95,092,150
第153回 利付国債(5年) 335,000,000 334,065,350
第155回 利付国債(5年) 117,000,000 117,814,320
第156回 利付国債(5年) 231,000,000 231,688,380
第162回 利付国債(5年) 25,000,000 25,123,250
第163回 利付国債(5年) 126,000,000 127,184,400
第1回 利付国債(40年) 81,000,000 97,155,450
第2回 利付国債(40年) 105,000,000 121,459,800
第3回 利付国債(40年) 85,000,000 98,238,750
第4回 利付国債(40年) 135,000,000 156,298,950
第5回 利付国債(40年) 114,000,000 126,944,700
第6回 利付国債(40年) 118,000,000 128,904,380
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第7回 利付国債(40年) 110,000,000 114,695,900
第8回 利付国債(40年) 125,000,000 121,052,500
第9回 利付国債(40年) 203,000,000 144,720,730
第10回 利付国債(40年) 182,000,000 152,042,800
第11回 利付国債(40年) 153,000,000 123,062,490
第12回 利付国債(40年) 106,000,000 75,956,420
第13回 利付国債(40年) 170,000,000 120,598,000
第14回 利付国債(40年) 196,000,000 148,258,320
第15回 利付国債(40年) 190,000,000 158,076,200
第16回 利付国債(40年) 100,000,000 90,905,000
第338回 利付国債(10
368,000,000 369,968,800
年)
第339回 利付国債(10
444,000,000 446,686,200
年)
第340回 利付国債(10
500,000,000 503,450,000
年)
第341回 利付国債(10
438,000,000 440,492,220
年)
第342回 利付国債(10
399,000,000 399,714,210
年)
第343回 利付国債(10
310,000,000 310,539,400
年)
第344回 利付国債(10
325,000,000 325,533,000
年)
第345回 利付国債(10
361,000,000 361,483,740
年)
第346回 利付国債(10
336,000,000 336,325,920
年)
第347回 利付国債(10
272,000,000 272,141,440
年)
第348回 利付国債(10
338,000,000 337,935,780
年)
第349回 利付国債(10
340,000,000 339,660,000
年)
第350回 利付国債(10
435,000,000 434,173,500
年)
第351回 利付国債(10
344,000,000 343,078,080
年)
第352回 利付国債(10
291,000,000 289,699,230
年)
第353回 利付国債(10
275,000,000 273,570,000
年)
第354回 利付国債(10
254,000,000 252,417,580
年)
第355回 利付国債(10
259,000,000 257,241,390
年)
第356回 利付国債(10
250,000,000 248,085,000
年)
第357回 利付国債(10
284,000,000 281,480,920
年)
243/355
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第358回 利付国債(10
245,000,000 242,515,700
年)
第359回 利付国債(10
304,000,000 300,412,800
年)
第360回 利付国債(10
382,000,000 376,820,080
年)
第361回 利付国債(10
373,000,000 367,255,800
年)
第362回 利付国債(10
384,000,000 377,084,160
年)
第363回 利付国債(10
384,000,000 376,162,560
年)
第364回 利付国債(10
392,000,000 383,015,360
年)
第365回 利付国債(10
393,000,000 382,970,640
年)
第366回 利付国債(10
177,000,000 173,481,240
年)
第367回 利付国債(10
136,000,000 132,945,440
年)
第368回 利付国債(10
364,000,000 354,994,640
年)
第369回 利付国債(10
278,000,000 277,877,680
年)
第370回 利付国債(10
438,000,000 437,032,020
年)
第371回 利付国債(10
99,000,000 97,703,100
年)
第372回 利付国債(10
316,000,000 323,157,400
年)
第1回 利付国債(30年) 4,000,000 4,585,760
第2回 利付国債(30年) 43,000,000 48,629,560
第3回 利付国債(30年) 56,000,000 63,183,680
第4回 利付国債(30年) 27,000,000 31,755,510
第5回 利付国債(30年) 21,000,000 23,806,230
第6回 利付国債(30年) 25,000,000 28,858,000
第7回 利付国債(30年) 20,000,000 23,035,800
第8回 利付国債(30年) 29,000,000 32,274,390
第9回 利付国債(30年) 31,000,000 33,445,280
第10回 利付国債(30年) 60,000,000 63,096,600
第11回 利付国債(30年) 118,000,000 130,657,860
第12回 利付国債(30年) 88,000,000 100,852,400
第13回 利付国債(30年) 55,000,000 62,586,700
第14回 利付国債(30年) 69,000,000 81,339,270
第15回 利付国債(30年) 82,000,000 97,672,660
第16回 利付国債(30年) 65,000,000 77,508,600
第17回 利付国債(30年) 25,000,000 29,611,750
第18回 利付国債(30年) 32,000,000 37,591,360
第19回 利付国債(30年) 18,000,000 21,176,820
第20回 利付国債(30年) 24,000,000 28,798,800
第21回 利付国債(30年) 27,000,000 31,816,260
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第22回 利付国債(30年) 38,000,000 45,687,780
第23回 利付国債(30年) 40,000,000 48,134,800
第24回 利付国債(30年) 24,000,000 28,920,480
第25回 利付国債(30年) 18,000,000 21,266,280
第26回 利付国債(30年) 65,000,000 77,686,050
第27回 利付国債(30年) 101,000,000 122,189,800
第28回 利付国債(30年) 137,000,000 165,826,170
第29回 利付国債(30年) 145,000,000 173,769,450
第30回 利付国債(30年) 153,000,000 181,106,100
第31回 利付国債(30年) 144,000,000 168,311,520
第32回 利付国債(30年) 175,000,000 206,790,500
第33回 利付国債(30年) 200,000,000 226,900,000
第34回 利付国債(30年) 180,000,000 209,457,000
第35回 利付国債(30年) 206,000,000 233,010,720
第36回 利付国債(30年) 203,000,000 229,538,190
第37回 利付国債(30年) 211,000,000 235,043,450
第38回 利付国債(30年) 142,000,000 155,440,300
第39回 利付国債(30年) 132,000,000 146,483,040
第40回 利付国債(30年) 112,000,000 122,240,160
第41回 利付国債(30年) 107,000,000 114,794,950
第42回 利付国債(30年) 119,000,000 127,547,770
第43回 利付国債(30年) 92,000,000 98,513,600
第44回 利付国債(30年) 124,000,000 132,755,640
第45回 利付国債(30年) 134,000,000 138,419,320
第46回 利付国債(30年) 160,000,000 165,051,200
第47回 利付国債(30年) 149,000,000 156,247,360
第48回 利付国債(30年) 154,000,000 155,555,400
第49回 利付国債(30年) 154,000,000 155,305,920
第50回 利付国債(30年) 153,000,000 136,502,010
第51回 利付国債(30年) 134,000,000 106,237,880
第52回 利付国債(30年) 139,000,000 115,130,920
第53回 利付国債(30年) 126,000,000 106,517,880
第54回 利付国債(30年) 158,000,000 139,417,620
第55回 利付国債(30年) 124,000,000 109,108,840
第56回 利付国債(30年) 121,000,000 106,167,820
第57回 利付国債(30年) 125,000,000 109,366,250
第58回 利付国債(30年) 155,000,000 135,228,200
第59回 利付国債(30年) 117,000,000 99,342,360
第60回 利付国債(30年) 141,000,000 125,278,500
第61回 利付国債(30年) 101,000,000 85,224,810
第62回 利付国債(30年) 99,000,000 79,062,390
第63回 利付国債(30年) 106,000,000 82,073,680
第64回 利付国債(30年) 118,000,000 91,015,760
第65回 利付国債(30年) 114,000,000 87,675,120
第66回 利付国債(30年) 108,000,000 82,670,760
第67回 利付国債(30年) 134,000,000 108,159,440
第68回 利付国債(30年) 135,000,000 108,592,650
第69回 利付国債(30年) 134,000,000 110,532,580
第70回 利付国債(30年) 129,000,000 106,165,710
第71回 利付国債(30年) 132,000,000 108,280,920
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第72回 利付国債(30年) 132,000,000 108,028,800
第73回 利付国債(30年) 134,000,000 109,411,000
第74回 利付国債(30年) 130,000,000 114,938,200
第75回 利付国債(30年) 135,000,000 128,582,100
第76回 利付国債(30年) 124,000,000 120,901,240
第77回 利付国債(30年) 123,000,000 125,611,290
第78回 利付国債(30年) 127,000,000 123,663,710
第79回 利付国債(30年) 136,000,000 125,854,400
第80回 利付国債(30年) 90,000,000 96,047,100
第75回 利付国債(20年) 73,000,000 74,934,500
第76回 利付国債(20年) 86,000,000 88,064,860
第77回 利付国債(20年) 74,000,000 75,868,500
第78回 利付国債(20年) 96,000,000 98,735,040
第79回 利付国債(20年) 100,000,000 102,999,000
第80回 利付国債(20年) 96,000,000 99,023,040
第81回 利付国債(20年) 93,000,000 96,241,980
第82回 利付国債(20年) 128,000,000 132,686,080
第83回 利付国債(20年) 95,000,000 98,954,850
第84回 利付国債(20年) 128,000,000 133,072,640
第85回 利付国債(20年) 171,000,000 178,977,150
第86回 利付国債(20年) 178,000,000 187,101,140
第87回 利付国債(20年) 160,000,000 167,822,400
第88回 利付国債(20年) 132,000,000 139,472,520
第89回 利付国債(20年) 141,000,000 148,630,920
第90回 利付国債(20年) 153,000,000 162,071,370
第91回 利付国債(20年) 48,000,000 50,977,440
第92回 利付国債(20年) 114,000,000 120,975,660
第93回 利付国債(20年) 43,000,000 45,685,780
第94回 利付国債(20年) 73,000,000 77,796,100
第95回 利付国債(20年) 82,000,000 88,345,980
第96回 利付国債(20年) 32,000,000 34,253,440
第97回 利付国債(20年) 81,000,000 87,351,210
第98回 利付国債(20年) 57,000,000 61,256,190
第99回 利付国債(20年) 133,000,000 143,475,080
第100回 利付国債(20
91,000,000 98,907,900
年)
第101回 利付国債(20
49,000,000 53,671,660
年)
第102回 利付国債(20
62,000,000 68,214,260
年)
第103回 利付国債(20
55,000,000 60,266,800
年)
第104回 利付国債(20
43,000,000 46,733,690
年)
第105回 利付国債(20
94,000,000 102,472,220
年)
第106回 利付国債(20
49,000,000 53,646,670
年)
第107回 利付国債(20
84,000,000 91,918,680
年)
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第108回 利付国債(20
129,000,000 139,885,020
年)
第109回 利付国債(20
29,000,000 31,541,850
年)
第110回 利付国債(20
111,000,000 121,880,220
年)
第111回 利付国債(20
21,000,000 23,264,010
年)
第112回 利付国債(20
75,000,000 82,678,500
年)
第113回 利付国債(20
138,000,000 152,681,820
年)
第114回 利付国債(20
77,000,000 85,466,920
年)
第115回 利付国債(20
17,000,000 18,969,790
年)
第116回 利付国債(20
35,000,000 39,195,800
年)
第117回 利付国債(20
93,000,000 103,576,890
年)
第118回 利付国債(20
25,000,000 27,761,000
年)
第119回 利付国債(20
15,000,000 16,465,050
年)
第120回 利付国債(20
34,000,000 36,886,600
年)
第121回 利付国債(20
126,000,000 139,425,300
年)
第122回 利付国債(20
82,000,000 90,194,260
年)
第123回 利付国債(20
177,000,000 198,765,690
年)
第124回 利付国債(20
114,000,000 127,237,680
年)
第125回 利付国債(20
122,000,000 138,090,580
年)
第126回 利付国債(20
112,000,000 125,188,000
年)
第127回 利付国債(20
108,000,000 119,953,440
年)
第128回 利付国債(20
168,000,000 186,883,200
年)
第129回 利付国債(20
110,000,000 121,561,000
年)
第130回 利付国債(20
167,000,000 184,777,150
年)
第131回 利付国債(20
107,000,000 117,585,510
年)
第132回 利付国債(20
114,000,000 125,435,340
年)
247/355
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第133回 利付国債(20
142,000,000 157,344,520
年)
第134回 利付国債(20
123,000,000 136,469,730
年)
第135回 利付国債(20
90,000,000 99,139,500
年)
第136回 利付国債(20
90,000,000 98,422,200
年)
第137回 利付国債(20
98,000,000 108,023,440
年)
第138回 利付国債(20
101,000,000 109,677,920
年)
第139回 利付国債(20
108,000,000 118,162,800
年)
第140回 利付国債(20
232,000,000 256,083,920
年)
第141回 利付国債(20
187,000,000 206,676,140
年)
第142回 利付国債(20
135,000,000 150,368,400
年)
第143回 利付国債(20
183,000,000 200,696,100
年)
第144回 利付国債(20
133,000,000 144,686,710
年)
第145回 利付国債(20
252,000,000 279,032,040
年)
第146回 利付国債(20
250,000,000 276,982,500
年)
第147回 利付国債(20
241,000,000 264,851,770
年)
第148回 利付国債(20
211,000,000 229,880,280
年)
第149回 利付国債(20
225,000,000 245,115,000
年)
第150回 利付国債(20
241,000,000 259,940,190
年)
第151回 利付国債(20
195,000,000 206,113,050
年)
第152回 利付国債(20
175,000,000 184,793,000
年)
第153回 利付国債(20
180,000,000 191,898,000
年)
第154回 利付国債(20
172,000,000 181,236,400
年)
第155回 利付国債(20
185,000,000 190,403,850
年)
第156回 利付国債(20
133,000,000 127,350,160
年)
第157回 利付国債(20
136,000,000 126,514,000
年)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第158回 利付国債(20
191,000,000 183,944,460
年)
第159回 利付国債(20
140,000,000 136,141,600
年)
第160回 利付国債(20
126,000,000 123,749,640
年)
第161回 利付国債(20
127,000,000 122,783,600
年)
第162回 利付国債(20
177,000,000 170,606,760
年)
第163回 利付国債(20
207,000,000 198,908,370
年)
第164回 利付国債(20
249,000,000 235,088,370
年)
第165回 利付国債(20
200,000,000 188,172,000
年)
第166回 利付国債(20
181,000,000 174,693,960
年)
第167回 利付国債(20
199,000,000 185,780,430
年)
第168回 利付国債(20
169,000,000 154,766,820
年)
第169回 利付国債(20
162,000,000 145,419,300
年)
第170回 利付国債(20
149,000,000 133,088,290
年)
第171回 利付国債(20
176,000,000 156,420,000
年)
第172回 利付国債(20
166,000,000 149,265,540
年)
第173回 利付国債(20
213,000,000 190,583,880
年)
第174回 利付国債(20
212,000,000 188,743,600
年)
第175回 利付国債(20
187,000,000 168,638,470
年)
第176回 利付国債(20
185,000,000 166,259,500
年)
第177回 利付国債(20
194,000,000 170,570,620
年)
第178回 利付国債(20
208,000,000 185,473,600
年)
第179回 利付国債(20
217,000,000 192,804,500
年)
第180回 利付国債(20
203,000,000 189,709,590
年)
第181回 利付国債(20
207,000,000 196,409,880
年)
第182回 利付国債(20
196,000,000 192,117,240
年)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第183回 利付国債(20
199,000,000 204,681,450
年)
第184回 利付国債(20
198,000,000 193,091,580
年)
第185回 利付国債(20
196,000,000 190,494,360
年)
第186回 利付国債(20
136,000,000 141,272,720
年)
国債証券 合計 42,633,000,000 42,811,455,670
地方債証券 第764回 東京都公募公債 100,000,000 100,146,300
第14回 東京都公募公債(2
100,000,000 108,626,200
0年)
第34回 東京都公募公債(2
100,000,000 95,744,700
0年)
第18回 宮城県1号公募公債
100,000,000 99,478,800
(5年)
第30回 神奈川県公募公債
100,000,000 103,399,900
(20年)
第448回 大阪府公募公債 38,000,000 37,173,386
第455回 大阪府公募公債 180,000,000 176,496,480
第7回 大阪府公募公債(20
100,000,000 109,734,100
年)
第11回 大阪府公募公債(2
100,000,000 109,402,600
0年)
第12回 大阪府公募公債(2
100,000,000 107,014,300
0年)
平成29年度第5回 京都府公
100,000,000 95,099,400
募公債(20年)
第15回 兵庫県公募公債(2
100,000,000 108,406,200
0年)
第21回 兵庫県公募公債(2
100,000,000 107,998,400
0年)
平成26年度第11回 愛知県
100,000,000 103,394,700
公募公債(15年)
令和4年度第3回 愛知県公募
200,000,000 194,991,400
公債
平成20年度第1回 福岡県公
100,000,000 109,066,800
募公債(20年)
平成24年度第2回 福岡県公
100,000,000 108,515,500
募公債(20年)
令和4年度第1回 千葉県公募
300,000,000 292,557,300
公債
第22回 大阪市公募公債(2
100,000,000 93,240,100
0年)
第1回 名古屋市公募公債(3
100,000,000 118,523,100
0年)
第25回 横浜市公募公債(2
100,000,000 109,200,000
0年)
第26回 横浜市公募公債(2
100,000,000 109,917,500
0年)
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第31回 横浜市公募公債(2
100,000,000 103,886,500
0年)
第9回 川崎市公募公債(20
100,000,000 110,996,200
年)
第4回 川崎市公募公債(30
100,000,000 113,186,800
年)
平成30年度第5回 広島市公
200,000,000 198,699,600
募公債
平成29年度第1回 仙台市公
100,000,000 94,732,500
募公債
地方債証券 合計 3,118,000,000 3,219,628,766
特殊債券 第9回 新関西国際空港 300,000,000 310,970,400
第16回 日本高速道路保有・
100,000,000 120,624,600
債務返済機構債券
第174回 政保日本高速道路
100,000,000 108,916,900
保有・債務返済機構債券
第205回 政保日本高速道路
100,000,000 108,440,600
保有・債務返済機構債券
第212回 政保日本高速道路
100,000,000 108,159,900
保有・債務返済機構債券
第233回 政保日本高速道路
100,000,000 106,122,800
保有・債務返済機構債券
第278回 政保日本高速道路
100,000,000 92,593,500
保有・債務返済機構債券
第293回 政保日本高速道路
100,000,000 93,859,200
保有・債務返済機構債券
第316回 政保日本高速道路
100,000,000 95,046,000
保有・債務返済機構債券
第319回 政保日本高速道路
100,000,000 95,716,300
保有・債務返済機構債券
第17回 地方公共団体金融機
200,000,000 219,522,800
構債券(20年)
第36回 地方公共団体金融機
100,000,000 107,777,500
構債券(20年)
第1回 地方公共団体金融機構
100,000,000 107,379,400
債券(30年)
第83回 政保地方公共団体金
103,000,000 102,792,249
融機構債券
第116回 政保地方公共団体
138,000,000 136,539,132
金融機構債券
第120回 政保地方公共団体
100,000,000 98,197,800
金融機構債券
第136回 地方公共団体金融
200,000,000 195,519,600
機構債券
第72回 日本政策金融公庫債
100,000,000 99,522,100
券
第97回 都市再生債券 100,000,000 103,363,800
第33回 政保中部国際空港債
100,000,000 100,084,300
券
第59回 住宅金融支援機構債
200,000,000 219,675,200
券
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第143回 住宅金融支援機構
100,000,000 103,881,100
債券
第37回 貸付債権担保住宅金
18,167,000 18,902,763
融支援機構債券
第42回 貸付債権担保住宅金
45,708,000 47,399,196
融支援機構債券
第46回 貸付債権担保住宅金
52,560,000 54,877,896
融支援機構債券
第54回 貸付債権担保住宅金
44,134,000 45,789,025
融支援機構債券
第55回 貸付債権担保住宅金
49,622,000 51,418,316
融支援機構債券
第60回 貸付債権担保住宅金
51,022,000 52,751,644
融支援機構債券
第61回 貸付債権担保住宅金
25,733,000 26,517,856
融支援機構債券
第62回 貸付債権担保住宅金
231,328,000 237,782,051
融支援機構債券
第63回 貸付債権担保住宅金
143,315,000 146,654,239
融支援機構債券
第73回 貸付債権担保住宅金
101,874,000 105,072,843
融支援機構債券
第78回 貸付債権担保住宅金
88,836,000 90,808,159
融支援機構債券
第109回 貸付債権担保住宅
192,936,000 186,684,873
金融支援機構債券
い第845号 利付商工債券 200,000,000 199,914,600
い第854号 利付商工債券 200,000,000 199,363,600
い第862号 利付商工債券 100,000,000 99,676,600
第394回 利付信金中金債券 100,000,000 99,563,600
第66回 鉄道建設・運輸施設
100,000,000 103,623,700
整備支援機構債券
特殊債券 合計 4,486,235,000 4,601,506,142
社債券 第36回 フランス相互信用連
合銀行(BFCM)円貨社債 100,000,000 96,153,200
(2021)
第38回 成田国際空港 200,000,000 195,062,400
第69回 西日本高速道路 100,000,000 99,647,700
第13回 日本たばこ産業 100,000,000 99,421,400
第5回 電通グループ 400,000,000 399,229,600
第2回 アステラス製薬 100,000,000 100,004,200
第11回 ブリヂストン 100,000,000 99,759,500
第19回 豊田通商 100,000,000 101,556,800
第18回 NTTファイナンス 100,000,000 97,899,300
第78回 トヨタファイナンス 100,000,000 99,681,000
第55回 日立キャピタル 100,000,000 101,577,800
第17回 三井住友ファイナン
100,000,000 99,572,100
ス&リース
第2回 三菱HCキャピタル 100,000,000 99,162,400
第132回 三菱地所 100,000,000 98,874,400
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第7回 野村不動産オフィス
200,000,000 218,508,000
ファンド投資法人
第11回 ジャパンエクセレン
100,000,000 100,137,400
ト投資法人
第106回 東日本旅客鉄道 100,000,000 98,978,700
第3回 東日本旅客鉄道(サス
100,000,000 95,536,500
テナビリティボンド)
第510回 関西電力 100,000,000 99,989,400
第494回 東北電力 100,000,000 99,968,800
第451回 九州電力
100,000,000 100,043,800
第47回 大阪瓦斯(トランジ
100,000,000 96,664,000
ションボンド)
社債券 合計 2,700,000,000 2,697,428,400
合計 53,330,018,978
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年12月20日現在
資産の部
流動資産
預金 169,885,620
金銭信託 4,683,606
コール・ローン 201,049,940
国債証券 72,263,985,885
派生商品評価勘定 390,087
未収入金 19,220,443
未収利息 472,694,739
44,870,886
前払費用
流動資産合計 73,176,781,206
資産合計 73,176,781,206
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 747
未払金 71,594,563
未払解約金 164,275,636
209
その他未払費用
流動負債合計 235,871,155
負債合計 235,871,155
純資産の部
元本等
元本 43,780,166,894
剰余金
29,160,743,157
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 72,940,910,051
純資産合計 72,940,910,051
負債純資産合計 73,176,781,206
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022年12月21日
項目
至 2023年12月20日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
す。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法 個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値で評価しております。
3. その他財務諸表作成のための基礎 外貨建取引等の処理基準
となる事項 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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(貸借対照表に関する注記)
項目 2023年12月20日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 37,781,398,788円
1.
本額
同期中追加設定元本額 12,798,365,632円
同期中一部解約元本額 6,799,597,526円
元本の内訳
ファンド名
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) 3,471,757,230円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) 6,275,669,812円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) 2,594,617,134円
ニッセイ外国債券インデックスSA(適格機関投資家限定) 905,853,337円
ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限 2,063,442円
定)
ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定) 6,157,622円
ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定) 4,520,461円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド 15,754,291,553円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 5,882,198,455円
(4資産均等型)
DCニッセイ外国債券インデックス 4,359,987,947円
DCニッセイターゲットデートファンド2055 309,631,559円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 1,959,409,053円
DCニッセイターゲットデートファンド2045 353,565,378円
DCニッセイターゲットデートファンド2035 566,150,243円
DCニッセイターゲットデートファンド2025 63,772,091円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 211,698,603円
(6資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) 20,757,800円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 46,287,091円
(8資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2060 239,915,703円
DCニッセイターゲットデートファンド2050 155,482,057円
DCニッセイターゲットデートファンド2040 307,887,595円
DCニッセイターゲットデートファンド2030 203,647,561円
FWニッセイ外国債インデックス 37,595,519円
DCニッセイターゲットデートファンド2065 47,249,648円
計 43,780,166,894円
2. 受益権の総数 43,780,166,894口
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2022年12月21日
項目
至 2023年12月20日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
す。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有し
ております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同
施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
速やかに対応できる体制となっております。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2023年12月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2023年12月20日現在
当期間の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
国債証券 2,463,405,099
合計 2,463,405,099
(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
期間(2023年11月21日から2023年12月20日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
2023年12月20日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 19,386,244 - 19,386,909 △665
アメリカ・ドル 8,830,873 - 8,830,965 △92
イギリス・ポンド 1,582,928 - 1,582,985 △57
カナダ・ドル 1,097,052 - 1,096,970 82
ユーロ 7,875,391 - 7,875,989 △598
買建 32,275,716 - 32,665,721 390,005
アメリカ・ドル 32,275,716 - 32,665,721 390,005
合計 51,661,960 - 52,052,630 389,340
(注)為替予約取引
時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物
相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該
日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の
仲値によって評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2023年12月20日現在
1口当たり純資産額 1.6661円
(1万口当たり純資産額) (16,661円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)株式以外の有価証券
2023年12月20日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル US TREASURY BONDS
120,000.00 128,840.40
US TREASURY BONDS
120,000.00 126,711.60
US TREASURY BONDS
180,000.00 196,691.40
US TREASURY BONDS
100,000.00 103,343.00
US TREASURY N/B
2,190,000.00 2,117,270.10
US TREASURY N/B
1,260,000.00 1,165,689.00
US TREASURY N/B
500,000.00 402,925.00
US TREASURY N/B
870,000.00 827,239.50
US TREASURY N/B
2,210,000.00 2,114,682.70
US TREASURY N/B
1,260,000.00 1,167,654.60
US TREASURY N/B
860,000.00 817,533.20
US TREASURY N/B
180,000.00 191,185.20
US TREASURY N/B
2,290,000.00 2,280,336.20
US TREASURY N/B
1,350,000.00 1,367,496.00
US TREASURY N/B
670,000.00 548,689.80
US TREASURY N/B
790,000.00 804,314.80
US TREASURY N/B
870,000.00 911,046.60
US TREASURY N/B
520,000.00 584,183.60
US TREASURY N/B
320,000.00 342,998.40
US TREASURY N/B
480,000.00 440,136.00
US TREASURY N/B
490,000.00 457,018.10
US TREASURY N/B
610,000.00 515,468.30
US TREASURY N/B
11,560,000.00 11,192,392.00
US TREASURY N/B
7,710,000.00 7,444,313.40
US TREASURY N/B
420,000.00 358,213.80
US TREASURY N/B
510,000.00 466,446.00
US TREASURY N/B
480,000.00 422,265.60
US TREASURY N/B
540,000.00 446,110.20
US TREASURY N/B
700,000.00 529,123.00
US TREASURY N/B
360,000.00 296,589.60
US TREASURY N/B
480,000.00 386,400.00
US TREASURY N/B
6,000,000.00 5,757,600.00
US TREASURY N/B
7,860,000.00 7,545,835.80
US TREASURY N/B
280,000.00 230,101.20
US TREASURY N/B
7,460,000.00 7,044,701.80
US TREASURY N/B
580,000.00 434,385.20
US TREASURY N/B
6,880,000.00 6,467,200.00
US TREASURY N/B
590,000.00 441,001.40
US TREASURY N/B
6,890,000.00 6,423,271.40
US TREASURY N/B
730,000.00 518,380.30
US TREASURY N/B
4,940,000.00 4,650,516.00
US TREASURY N/B
330,000.00 263,960.40
US TREASURY N/B
3,620,000.00 3,422,022.20
US TREASURY N/B
650,000.00 531,095.50
US TREASURY N/B
4,460,000.00 4,218,357.20
US TREASURY N/B
500,000.00 408,160.00
258/355
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B
5,270,000.00 4,947,792.20
US TREASURY N/B
710,000.00 552,770.50
US TREASURY N/B
6,090,000.00 5,698,656.60
US TREASURY N/B
150,000.00 156,732.00
US TREASURY N/B
730,000.00 568,115.20
US TREASURY N/B
3,280,000.00 3,194,260.80
US TREASURY N/B
5,640,000.00 5,367,644.40
US TREASURY N/B
170,000.00 179,615.20
US TREASURY N/B
820,000.00 668,103.20
US TREASURY N/B
2,870,000.00 2,794,748.60
US TREASURY N/B
5,950,000.00 5,678,977.50
US TREASURY N/B
870,000.00 724,744.80
US TREASURY N/B
170,000.00 159,845.90
US TREASURY N/B
270,000.00 276,220.80
US TREASURY N/B
4,820,000.00 4,689,474.40
US TREASURY N/B
6,900,000.00 6,573,837.00
US TREASURY N/B
960,000.00 781,382.40
US TREASURY N/B
280,000.00 294,207.20
US TREASURY N/B
1,050,000.00 1,023,372.00
US TREASURY N/B
2,880,000.00 2,771,308.80
US TREASURY N/B
990,000.00 862,646.40
US TREASURY N/B
300,000.00 310,311.00
US TREASURY N/B
1,900,000.00 1,835,723.00
US TREASURY N/B
4,690,000.00 4,394,858.30
US TREASURY N/B
1,050,000.00 854,437.50
US TREASURY N/B
2,580,000.00 2,466,402.60
US TREASURY N/B
4,050,000.00 3,738,798.00
US TREASURY N/B
300,000.00 319,146.00
US TREASURY N/B
1,000,000.00 794,960.00
US TREASURY N/B
2,140,000.00 2,021,615.20
US TREASURY N/B
3,630,000.00 3,214,074.60
US TREASURY N/B
970,000.00 677,477.10
US TREASURY N/B
1,260,000.00 1,176,764.40
US TREASURY N/B
3,200,000.00 2,843,744.00
US TREASURY N/B
290,000.00 280,766.40
US TREASURY N/B
910,000.00 653,061.50
US TREASURY N/B
2,130,000.00 1,986,970.50
US TREASURY N/B
3,790,000.00 3,286,763.80
US TREASURY N/B
280,000.00 283,500.00
US TREASURY N/B
1,130,000.00 744,421.40
US TREASURY N/B
140,000.00 155,787.80
US TREASURY N/B
2,070,000.00 1,851,345.90
US TREASURY N/B
890,000.00 568,799.00
US TREASURY N/B
300,000.00 322,275.00
US TREASURY N/B
2,170,000.00 1,917,216.70
US TREASURY N/B
4,980,000.00 4,019,756.40
US TREASURY N/B
1,450,000.00 808,940.50
US TREASURY N/B
1,090,000.00 690,525.90
US TREASURY N/B
1,460,000.00 1,274,010.60
259/355
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B
3,920,000.00 3,206,560.00
US TREASURY N/B
1,470,000.00 877,002.00
US TREASURY N/B
1,210,000.00 796,422.00
US TREASURY N/B
1,170,000.00 1,023,562.80
US TREASURY N/B
2,330,000.00 1,935,437.80
US TREASURY N/B
1,610,000.00 1,023,605.80
US TREASURY N/B
1,480,000.00 1,057,149.20
US TREASURY N/B
1,240,000.00 1,103,252.80
US TREASURY N/B
1,150,000.00 1,026,191.00
US TREASURY N/B
2,250,000.00 1,922,242.50
US TREASURY N/B
1,660,000.00 1,186,833.60
US TREASURY N/B
1,390,000.00 1,237,850.60
US TREASURY N/B
900,000.00 799,938.00
US TREASURY N/B
1,260,000.00 954,198.00
US TREASURY N/B
2,520,000.00 2,077,614.00
US TREASURY N/B
1,600,000.00 1,047,680.00
US TREASURY N/B
1,670,000.00 1,154,638.00
US TREASURY N/B
1,360,000.00 1,241,421.60
US TREASURY N/B
1,720,000.00 1,511,312.40
US TREASURY N/B
2,430,000.00 2,010,339.00
US TREASURY N/B
1,530,000.00 969,805.80
US TREASURY N/B
300,000.00 259,767.00
US TREASURY N/B
1,390,000.00 1,000,244.00
US TREASURY N/B
1,940,000.00 1,718,549.00
US TREASURY N/B
1,520,000.00 1,352,617.60
US TREASURY N/B
2,300,000.00 1,970,525.00
US TREASURY N/B
1,380,000.00 959,527.80
US TREASURY N/B
310,000.00 267,616.80
US TREASURY N/B
1,120,000.00 855,400.00
US TREASURY N/B
290,000.00 244,606.30
US TREASURY N/B
1,330,000.00 1,061,965.10
US TREASURY N/B
2,260,000.00 2,087,675.00
US TREASURY N/B
1,000,000.00 873,780.00
US TREASURY N/B
2,190,000.00 1,999,470.00
US TREASURY N/B
1,260,000.00 1,032,796.80
US TREASURY N/B
870,000.00 772,664.40
US TREASURY N/B
330,000.00 266,808.30
US TREASURY N/B
2,660,000.00 2,614,487.40
US TREASURY N/B
2,200,000.00 2,229,986.00
US TREASURY N/B
1,260,000.00 1,246,064.40
US TREASURY N/B
880,000.00 852,667.20
US TREASURY NOTES
150,000.00 169,095.00
WI TREASURY SEC.
290,000.00 299,062.50
WI TREASURY SEC.
1,330,000.00 717,721.20
WI TREASURY SEC.
4,270,000.00 3,472,022.40
WI TREASURY SEC.
280,000.00 287,350.00
WI TREASURY SEC.
280,000.00 265,146.00
アメリカ・ドル 小計 263,050,000.00 236,007,476.60
(37,887,091,500) (33,992,156,854)
260/355
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イギリス・ポン
UNITED KINGDOM GILT
230,000.00 228,339.40
ド
UNITED KINGDOM GILT
400,000.00 413,700.00
UNITED KINGDOM GILT
490,000.00 430,886.40
UNITED KINGDOM GILT
200,000.00 215,260.00
UNITED KINGDOM GILT
160,000.00 173,280.00
UNITED KINGDOM GILT
350,000.00 315,640.50
UNITED KINGDOM GILT
340,000.00 369,716.00
UNITED KINGDOM GILT
450,000.00 408,964.50
UNITED KINGDOM GILT
290,000.00 272,005.50
UNITED KINGDOM GILT
310,000.00 298,886.50
UNITED KINGDOM GILT
350,000.00 245,609.00
UNITED KINGDOM GILT
360,000.00 339,865.20
UNITED KINGDOM GILT
420,000.00 254,772.00
UNITED KINGDOM GILT
480,000.00 370,416.00
UNITED KINGDOM GILT
420,000.00 245,364.00
UNITED KINGDOM GILT
380,000.00 385,806.40
UNITED KINGDOM GILT
340,000.00 347,653.40
UNITED KINGDOM GILT
330,000.00 303,784.80
UNITED KINGDOM GILT
380,000.00 389,583.60
UNITED KINGDOM GILT
320,000.00 293,228.80
UNITED KINGDOM GILT
310,000.00 161,203.10
UNITED KINGDOM GILT
260,000.00 164,348.60
UNITED KINGDOM GILT
310,000.00 330,742.10
UNITED KINGDOM GILT
290,000.00 297,598.00
UNITED KINGDOM GILT
260,000.00 288,308.80
UNITED KINGDOM GILT
450,000.00 483,606.00
UNITED KINGDOM GILT
310,000.00 177,211.50
UNITED KINGDOM GILT
300,000.00 297,603.00
UNITED KINGDOM GILT
350,000.00 302,008.00
UNITED KINGDOM GILT
340,000.00 322,292.80
UNITED KINGDOM GILT
330,000.00 337,685.70
UNITED KINGDOM GILT
380,000.00 396,226.00
UNITED KINGDOM GILT
430,000.00 452,424.50
UNITED KINGDOM GILT
540,000.00 348,850.80
UNITED KINGDOM GILT
400,000.00 324,328.00
UNITED KINGDOM GILT
490,000.00 166,502.00
UNITED KINGDOM GILT
340,000.00 314,102.20
UNITED KINGDOM GILT
340,000.00 295,487.20
UNITED KINGDOM GILT
380,000.00 167,462.20
UNITED KINGDOM GILT
470,000.00 331,115.00
UNITED KINGDOM GILT
610,000.00 476,568.60
UNITED KINGDOM GILT
380,000.00 202,635.00
UNITED KINGDOM GILT
590,000.00 536,115.30
UNITED KINGDOM GILT
590,000.00 314,127.80
UNITED KINGDOM GILT
530,000.00 357,909.00
UNITED KINGDOM GILT
610,000.00 523,422.70
UNITED KINGDOM GILT
530,000.00 411,015.00
UNITED KINGDOM GILT
580,000.00 553,175.00
261/355
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNITED KINGDOM GILT
370,000.00 206,127.00
UNITED KINGDOM GILT
780,000.00 639,264.60
UNITED KINGDOM GILT
240,000.00 100,029.60
UNITED KINGDOM GILT
300,000.00 305,268.00
UNITED KINGDOM GILT
390,000.00 392,265.90
UNITED KINGDOM GILT
480,000.00 503,731.20
UNITED KINGDOM GILT
710,000.00 716,155.70
UNITED KINGDOM GILT
410,000.00 400,734.00
UNITED KINGDOM GILT
740,000.00 717,829.60
UNITED KINGDOM GILT
680,000.00 670,854.00
UNITED KINGDOM GILT
490,000.00 457,410.10
イギリス・ポンド 小計 24,290,000.00 20,746,505.60
(4,451,871,200) (3,802,419,546)
イスラエル・ ISRAEL FIXED BOND
180,000.00 185,985.00
シュケル
ISRAEL FIXED BOND
550,000.00 521,372.50
ISRAEL FIXED BOND
630,000.00 614,281.50
ISRAEL FIXED BOND
330,000.00 357,175.50
ISRAEL FIXED BOND
560,000.00 542,612.00
ISRAEL FIXED BOND
680,000.00 583,916.00
ISRAEL FIXED BOND
430,000.00 522,213.50
ISRAEL FIXED BOND
560,000.00 525,140.00
ISRAEL FIXED BOND
480,000.00 357,048.00
ISRAEL FIXED BOND
520,000.00 499,772.00
ISRAEL FIXED BOND
420,000.00 395,052.00
ISRAEL FIXED BOND
240,000.00 176,736.00
ISRAEL FIXED BOND
440,000.00 365,948.00
イスラエル・シュケル 小計 6,020,000.00 5,647,252.00
(237,395,690) (222,696,559)
オーストラリ AUSTRALIAN GOVERNMENT
410,000.00 387,007.20
ア・ドル
AUSTRALIAN GOVERNMENT
170,000.00 179,076.30
AUSTRALIAN GOVERNMENT
460,000.00 447,414.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT
530,000.00 546,546.60
AUSTRALIAN GOVERNMENT
450,000.00 454,572.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT
300,000.00 261,594.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT
470,000.00 465,492.70
AUSTRALIAN GOVERNMENT
270,000.00 256,907.70
AUSTRALIAN GOVERNMENT
230,000.00 202,489.70
AUSTRALIAN GOVERNMENT
380,000.00 356,637.60
AUSTRALIAN GOVERNMENT
400,000.00 385,340.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT
310,000.00 244,878.30
AUSTRALIAN GOVERNMENT
320,000.00 305,184.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT
410,000.00 386,088.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT
510,000.00 469,684.50
AUSTRALIAN GOVERNMENT
320,000.00 256,796.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT
540,000.00 453,556.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT
660,000.00 529,207.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT
440,000.00 361,231.20
262/355
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AUSTRALIAN GOVERNMENT
440,000.00 411,004.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT
430,000.00 247,078.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT
690,000.00 549,771.30
AUSTRALIAN GOVERNMENT
550,000.00 503,475.50
AUSTRALIAN GOVERNMENT
600,000.00 496,254.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT
500,000.00 455,180.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT
490,000.00 505,062.60
AUSTRALIAN GOVERNMENT
420,000.00 406,908.60
オーストラリア・ドル 小計 11,700,000.00 10,524,440.40
(1,137,942,000) (1,023,607,073)
オフショア・人 CHINA GOVERNMENT BOND
14,000,000.00 13,996,220.00
民元
CHINA GOVERNMENT BOND
4,400,000.00 4,422,660.00
CHINA GOVERNMENT BOND
7,000,000.00 7,003,850.00
CHINA GOVERNMENT BOND
4,100,000.00 4,184,091.00
CHINA GOVERNMENT BOND
3,000,000.00 2,999,520.00
CHINA GOVERNMENT BOND
8,400,000.00 8,500,632.00
CHINA GOVERNMENT BOND
10,200,000.00 10,258,344.00
CHINA GOVERNMENT BOND
7,900,000.00 8,327,627.00
CHINA GOVERNMENT BOND
7,900,000.00 7,911,139.00
CHINA GOVERNMENT BOND
17,600,000.00 17,561,280.00
CHINA GOVERNMENT BOND
6,000,000.00 5,966,400.00
CHINA GOVERNMENT BOND
7,400,000.00 7,407,326.00
CHINA GOVERNMENT BOND
11,300,000.00 11,259,320.00
CHINA GOVERNMENT BOND
6,000,000.00 5,964,960.00
CHINA GOVERNMENT BOND
6,400,000.00 6,344,576.00
CHINA GOVERNMENT BOND
8,000,000.00 7,981,120.00
CHINA GOVERNMENT BOND
9,600,000.00 9,605,184.00
CHINA GOVERNMENT BOND
7,000,000.00 7,018,550.00
CHINA GOVERNMENT BOND
1,900,000.00 2,191,536.00
CHINA GOVERNMENT BOND
1,200,000.00 1,377,000.00
CHINA GOVERNMENT BOND
720,000.00 735,868.80
CHINA GOVERNMENT BOND
1,200,000.00 1,217,856.00
CHINA GOVERNMENT BOND
1,260,000.00 1,442,309.40
CHINA GOVERNMENT BOND
1,000,000.00 1,029,550.00
CHINA GOVERNMENT BOND
4,400,000.00 4,427,940.00
CHINA GOVERNMENT BOND
5,400,000.00 5,501,034.00
CHINA GOVERNMENT BOND
3,340,000.00 3,404,562.20
CHINA GOVERNMENT BOND
3,650,000.00 4,007,408.00
CHINA GOVERNMENT BOND
3,200,000.00 3,190,880.00
CHINA GOVERNMENT BOND
2,600,000.00 2,623,634.00
CHINA GOVERNMENT BOND
3,600,000.00 3,644,604.00
CHINA GOVERNMENT BOND
6,700,000.00 6,700,804.00
CHINA GOVERNMENT BOND
5,400,000.00 5,776,974.00
CHINA GOVERNMENT BOND
4,500,000.00 4,544,190.00
CHINA GOVERNMENT BOND
5,500,000.00 5,488,450.00
CHINA GOVERNMENT BOND
4,100,000.00 4,140,180.00
CHINA GOVERNMENT BOND
4,800,000.00 4,801,104.00
CHINA GOVERNMENT BOND
1,000,000.00 1,004,460.00
263/355
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA GOVERNMENT BOND
3,500,000.00 3,490,690.00
CHINA GOVERNMENT BOND
8,300,000.00 8,270,120.00
CHINA GOVERNMENT BOND
5,300,000.00 5,309,222.00
CHINA GOVERNMENT BOND
10,300,000.00 10,281,460.00
CHINA GOVERNMENT BOND
5,800,000.00 5,929,050.00
CHINA GOVERNMENT BOND
5,700,000.00 5,779,743.00
CHINA GOVERNMENT BOND
7,500,000.00 7,478,775.00
CHINA GOVERNMENT BOND
6,900,000.00 6,977,487.00
オフショア・人民元 小計 264,970,000.00 267,479,690.40
(5,353,294,898) (5,403,999,177)
カナダ・ドル CANADIAN GOVERNMENT
420,000.00 406,837.20
CANADIAN GOVERNMENT
190,000.00 181,906.00
CANADIAN GOVERNMENT
220,000.00 216,167.60
CANADIAN GOVERNMENT
220,000.00 237,210.60
CANADIAN GOVERNMENT
340,000.00 337,606.40
CANADIAN GOVERNMENT
440,000.00 439,683.20
CANADIAN GOVERNMENT
420,000.00 415,678.20
CANADIAN GOVERNMENT
360,000.00 363,535.20
CANADIAN GOVERNMENT
390,000.00 393,490.50
CANADIAN GOVERNMENT
160,000.00 165,864.00
CANADIAN GOVERNMENT
230,000.00 232,967.00
CANADIAN GOVERNMENT
240,000.00 230,618.40
CANADIAN GOVERNMENT
120,000.00 144,319.20
CANADIAN GOVERNMENT
150,000.00 144,367.50
CANADIAN GOVERNMENT
250,000.00 243,345.00
CANADIAN GOVERNMENT
170,000.00 161,403.10
CANADIAN GOVERNMENT
170,000.00 191,659.70
CANADIAN GOVERNMENT
180,000.00 166,345.20
CANADIAN GOVERNMENT
150,000.00 142,458.00
CANADIAN GOVERNMENT
190,000.00 230,065.30
CANADIAN GOVERNMENT
180,000.00 203,002.20
CANADIAN GOVERNMENT
880,000.00 718,863.20
CANADIAN GOVERNMENT
140,000.00 133,705.60
CANADIAN GOVERNMENT
720,000.00 639,532.80
CANADIAN GOVERNMENT
190,000.00 183,196.10
CANADIAN GOVERNMENT
610,000.00 575,065.30
CANADIAN GOVERNMENT
620,000.00 517,470.60
CANADIAN GOVERNMENT
400,000.00 370,720.00
CANADIAN GOVERNMENT
800,000.00 712,560.00
CANADIAN GOVERNMENT
390,000.00 364,143.00
CANADIAN GOVERNMENT
690,000.00 526,566.60
CANADIAN GOVERNMENT
670,000.00 592,541.30
CANADIAN GOVERNMENT
360,000.00 335,977.20
CANADIAN GOVERNMENT
270,000.00 260,496.00
CANADIAN GOVERNMENT
540,000.00 494,083.80
CANADIAN GOVERNMENT
110,000.00 104,731.00
CANADIAN GOVERNMENT
350,000.00 342,100.50
CANADIAN GOVERNMENT
230,000.00 225,929.00
CANADIAN GOVERNMENT
460,000.00 436,816.00
264/355
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CANADIAN GOVERNMENT
330,000.00 332,214.30
CANADIAN GOVERNMENT
320,000.00 317,264.00
カナダ・ドル 小計 14,270,000.00 13,432,505.80
(1,540,303,800) (1,449,904,676)
シンガポール・ SINGAPORE GOVERNMENT
60,000.00 60,451.80
ドル
SINGAPORE GOVERNMENT
200,000.00 210,658.00
SINGAPORE GOVERNMENT
120,000.00 118,086.00
SINGAPORE GOVERNMENT
160,000.00 160,960.00
SINGAPORE GOVERNMENT
220,000.00 216,810.00
SINGAPORE GOVERNMENT
160,000.00 156,640.00
SINGAPORE GOVERNMENT
160,000.00 156,272.00
SINGAPORE GOVERNMENT
180,000.00 170,550.00
SINGAPORE GOVERNMENT
140,000.00 139,342.00
SINGAPORE GOVERNMENT
120,000.00 113,866.80
SINGAPORE GOVERNMENT
140,000.00 114,240.00
SINGAPORE GOVERNMENT
210,000.00 213,570.00
SINGAPORE GOVERNMENT
200,000.00 201,400.00
SINGAPORE GOVERNMENT
170,000.00 161,506.80
SINGAPORE GOVERNMENT
120,000.00 110,784.00
SINGAPORE GOVERNMENT
120,000.00 98,613.60
SINGAPORE GOVERNMENT
130,000.00 123,773.00
SINGAPORE GOVERNMENT
110,000.00 115,995.00
SINGAPORE GOVERNMENT
120,000.00 118,776.00
SINGAPORE GOVERNMENT
70,000.00 70,252.00
シンガポール・ドル 小計 2,910,000.00 2,832,547.00
(315,444,000) (307,048,095)
スウェーデン・ SWEDISH GOVERNMENT
1,780,000.00 1,769,854.00
クローナ
SWEDISH GOVERNMENT
1,850,000.00 1,782,826.50
SWEDISH GOVERNMENT
1,110,000.00 1,130,379.60
SWEDISH GOVERNMENT
1,640,000.00 1,551,604.00
SWEDISH GOVERNMENT
1,530,000.00 1,427,413.50
SWEDISH GOVERNMENT
960,000.00 1,126,473.60
SWEDISH GOVERNMENT
1,220,000.00 1,066,585.00
SWEDISH GOVERNMENT
980,000.00 959,429.80
スウェーデン・クローナ 小計 11,070,000.00 10,814,566.00
(156,861,900) (153,242,400)
デンマーク・ク KINGDOM OF DENMARK
690,000.00 690,358.80
ローネ
KINGDOM OF DENMARK
1,420,000.00 1,398,941.40
KINGDOM OF DENMARK
1,450,000.00 1,361,463.00
KINGDOM OF DENMARK
1,250,000.00 1,139,487.50
KINGDOM OF DENMARK
1,300,000.00 748,930.00
KINGDOM OF DENMARK
1,550,000.00 1,310,773.00
KINGDOM OF DENMARK
2,330,000.00 2,988,341.50
デンマーク・クローネ 小計 9,990,000.00 9,638,295.20
(211,788,000) (204,331,858)
265/355
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニュージーラン
NEW ZEALAND GOVERNMENT
110,000.00 110,363.00
ド・ドル
NEW ZEALAND GOVERNMENT
240,000.00 233,121.60
NEW ZEALAND GOVERNMENT
100,000.00 100,065.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT
250,000.00 233,537.50
NEW ZEALAND GOVERNMENT
130,000.00 104,859.30
NEW ZEALAND GOVERNMENT
140,000.00 113,911.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT
140,000.00 116,873.40
NEW ZEALAND GOVERNMENT
270,000.00 249,053.40
NEW ZEALAND GOVERNMENT
100,000.00 64,224.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT
150,000.00 103,885.50
NEW ZEALAND GOVERNMENT
290,000.00 263,262.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT
180,000.00 148,730.40
NEW ZEALAND GOVERNMENT
120,000.00 116,877.60
ニュージーランド・ドル 小計 2,220,000.00 1,958,763.70
(200,355,000) (176,778,424)
ノルウェー・ク NORWEGIAN GOVERNMENT
1,020,000.00 1,001,385.00
ローネ
NORWEGIAN GOVERNMENT
1,350,000.00 1,315,426.50
NORWEGIAN GOVERNMENT
1,120,000.00 1,071,548.80
NORWEGIAN GOVERNMENT
1,060,000.00 1,009,416.80
NORWEGIAN GOVERNMENT
910,000.00 866,593.00
NORWEGIAN GOVERNMENT
940,000.00 869,970.00
NORWEGIAN GOVERNMENT
1,240,000.00 1,105,770.00
NORWEGIAN GOVERNMENT
880,000.00 764,385.60
NORWEGIAN GOVERNMENT
920,000.00 847,577.60
NORWEGIAN GOVERNMENT
440,000.00 466,562.80
ノルウェー・クローネ 小計 9,880,000.00 9,318,636.10
(138,418,800) (130,554,092)
ポーランド・ズ POLAND GOVERNMENT BOND
630,000.00 677,470.50
ロチ
POLAND GOVERNMENT BOND
1,030,000.00 1,003,003.70
POLAND GOVERNMENT BOND
1,200,000.00 1,133,880.00
POLAND GOVERNMENT BOND
710,000.00 658,851.60
POLAND GOVERNMENT BOND
820,000.00 757,278.20
POLAND GOVERNMENT BOND
1,040,000.00 940,607.20
POLAND GOVERNMENT BOND
610,000.00 636,638.70
POLAND GOVERNMENT BOND
770,000.00 728,050.40
POLAND GOVERNMENT BOND
880,000.00 704,510.40
POLAND GOVERNMENT BOND
730,000.00 644,400.20
POLAND GOVERNMENT BOND
800,000.00 628,880.00
POLAND GOVERNMENT BOND
730,000.00 707,413.80
POLAND GOVERNMENT BOND
960,000.00 1,065,369.60
ポーランド・ズロチ 小計 10,910,000.00 10,286,354.30
(398,587,031) (375,802,697)
マレーシア・リ MALAYSIA GOVERNMENT
240,000.00 248,671.20
ンギット
MALAYSIA GOVERNMENT
550,000.00 551,903.00
MALAYSIA GOVERNMENT
490,000.00 510,707.40
266/355
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MALAYSIA GOVERNMENT
410,000.00 409,700.70
MALAYSIA GOVERNMENT
190,000.00 207,829.60
MALAYSIA GOVERNMENT
610,000.00 616,069.50
MALAYSIA GOVERNMENT
680,000.00 685,059.20
MALAYSIA GOVERNMENT
360,000.00 366,886.80
MALAYSIA GOVERNMENT
380,000.00 390,438.60
MALAYSIA GOVERNMENT
320,000.00 328,188.80
MALAYSIA GOVERNMENT
370,000.00 373,903.50
MALAYSIA GOVERNMENT
240,000.00 256,956.00
MALAYSIA GOVERNMENT
590,000.00 635,961.00
MALAYSIA GOVERNMENT
530,000.00 535,252.30
MALAYSIA GOVERNMENT
340,000.00 342,298.40
MALAYSIA GOVERNMENT
500,000.00 550,410.00
MALAYSIA GOVERNMENT
340,000.00 364,837.00
MALAYSIA GOVERNMENT
440,000.00 443,361.60
MALAYSIA GOVERNMENT
360,000.00 396,572.40
MALAYSIA GOVERNMENT
250,000.00 252,530.00
MALAYSIA GOVERNMENT
460,000.00 456,476.40
MALAYSIA GOVERNMENT
540,000.00 518,054.40
MALAYSIA GOVERNMENT
610,000.00 600,423.00
MALAYSIA GOVERNMENT
340,000.00 314,051.20
MALAYSIA GOVERNMENT
390,000.00 382,987.80
MALAYSIA GOVERNMENT
480,000.00 517,238.40
MALAYSIA GOVERNMENT
160,000.00 166,070.40
MALAYSIAN GOVERNMENT
340,000.00 338,395.20
マレーシア・リンギット 小計 11,510,000.00 11,761,233.80
(355,687,775) (363,451,528)
メキシコ・ペソ MEX BONOS DESARR FIX RT
2,500,000.00 2,339,550.00
MEX BONOS DESARR FIX RT
600,000.00 551,940.00
MEX BONOS DESARR FIX RT
1,350,000.00 1,307,299.50
MEX BONOS DESARR FIX RT
2,120,000.00 1,916,395.20
MEX BONOS DESARR FIX RT
9,310,000.00 8,604,022.70
MEX BONOS DESARR FIX RT
6,670,000.00 5,833,115.10
MEX BONOS DESARR FIX RT
9,850,000.00 9,072,835.00
MEX BONOS DESARR FIX RT
5,840,000.00 5,195,848.00
MEX BONOS DESARR FIX RT
4,840,000.00 4,808,491.60
MEX BONOS DESARR FIX RT
1,650,000.00 1,759,444.50
MEX BONOS DESARR FIX RT
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MEX BONOS DESARR FIX RT
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MEX BONOS DESARR FIX RT
4,810,000.00 4,560,505.30
MEX BONOS DESARR FIX RT
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MEX BONOS DESARR FIX RT
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MEX BONOS DESARR FIX RT
3,900,000.00 3,443,505.00
MEX BONOS DESARR FIX RT
5,550,000.00 4,980,015.00
メキシコ・ペソ 小計 84,070,000.00 77,798,954.10
(709,424,695) (656,506,474)
ユーロ
BELGIUM KINGDOM
240,000.00 248,800.80
BELGIUM KINGDOM
90,000.00 95,780.70
BELGIUM KINGDOM
440,000.00 537,486.40
267/355
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BELGIUM KINGDOM
220,000.00 245,691.60
BELGIUM KINGDOM
210,000.00 233,870.70
BELGIUM KINGDOM
210,000.00 216,766.20
BELGIUM KINGDOM
390,000.00 352,173.90
BELGIUM KINGDOM
270,000.00 281,701.80
BELGIUM KINGDOM
490,000.00 475,603.80
BELGIUM KINGDOM
190,000.00 168,754.20
BELGIUM KINGDOM
360,000.00 347,558.40
BELGIUM KINGDOM
240,000.00 182,904.00
BELGIUM KINGDOM
200,000.00 162,264.00
BELGIUM KINGDOM
370,000.00 351,241.00
BELGIUM KINGDOM
160,000.00 134,016.00
BELGIUM KINGDOM
160,000.00 135,865.60
BELGIUM KINGDOM
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BELGIUM KINGDOM
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BELGIUM KINGDOM
250,000.00 224,107.50
BELGIUM KINGDOM
420,000.00 390,154.80
BELGIUM KINGDOM
250,000.00 189,250.00
BELGIUM KINGDOM
310,000.00 268,398.00
BELGIUM KINGDOM
200,000.00 134,394.00
BELGIUM KINGDOM
240,000.00 219,974.40
BELGIUM KINGDOM
380,000.00 447,613.40
BELGIUM KINGDOM
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BELGIUM KINGDOM
140,000.00 65,219.00
BELGIUM KINGDOM
360,000.00 301,150.80
BELGIUM KINGDOM
240,000.00 163,896.00
BELGIUM KINGDOM
120,000.00 117,964.80
BELGIUM KINGDOM
390,000.00 403,685.10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
540,000.00 550,265.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
190,000.00 202,382.30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
550,000.00 577,225.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
150,000.00 156,543.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
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BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
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BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
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BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
450,000.00 502,371.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
530,000.00 572,166.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
490,000.00 480,675.30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
530,000.00 506,759.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
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BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
510,000.00 501,319.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
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BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
330,000.00 313,516.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
630,000.00 607,288.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
570,000.00 550,004.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
450,000.00 428,742.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
560,000.00 537,073.60
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
620,000.00 590,221.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
410,000.00 356,199.80
268/355
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
450,000.00 536,053.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
540,000.00 660,241.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
540,000.00 512,773.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
470,000.00 443,242.90
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
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BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
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BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
550,000.00 481,046.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
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BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
480,000.00 463,536.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
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BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
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BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
560,000.00 509,364.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
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BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
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BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
470,000.00 443,802.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
540,000.00 446,094.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
170,000.00 87,023.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
610,000.00 549,359.90
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
320,000.00 236,572.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
520,000.00 437,299.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
250,000.00 168,260.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
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BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
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BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
510,000.00 488,503.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
400,000.00 280,628.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
600,000.00 543,210.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
500,000.00 488,125.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
260,000.00 259,422.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
520,000.00 521,107.60
BUNDESOBLIGATION 630,000.00 641,466.00
BUNDESOBLIGATION 610,000.00 587,991.20
BUNDESOBLIGATION 610,000.00 583,129.50
BUNDESOBLIGATION 160,000.00 153,339.20
BUNDESOBLIGATION 610,000.00 578,658.20
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BUNDESOBLIGATION 490,000.00 457,341.50
BUNDESOBLIGATION 650,000.00 632,638.50
BUNDESOBLIGATION 190,000.00 185,346.90
BUNDESOBLIGATION 550,000.00 553,850.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
140,000.00 143,724.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
120,000.00 109,762.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
590,000.00 620,048.70
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
290,000.00 298,166.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
690,000.00 722,278.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
680,000.00 661,130.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
680,000.00 662,020.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
750,000.00 720,487.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
540,000.00 676,787.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
720,000.00 679,276.80
269/355
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
650,000.00 613,398.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
720,000.00 681,192.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
420,000.00 530,674.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
470,000.00 631,919.70
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
640,000.00 587,712.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
650,000.00 583,615.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
870,000.00 491,532.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
430,000.00 494,022.70
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
610,000.00 542,863.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
480,000.00 443,702.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
520,000.00 410,202.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
220,000.00 124,997.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
200,000.00 172,888.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
260,000.00 323,237.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
570,000.00 520,136.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
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BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 390,000.00 387,960.30
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 400,000.00 400,028.00
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 370,000.00 372,919.30
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 220,000.00 222,446.40
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 190,000.00 188,261.50
BUONI POLIENNALI DEL TES
210,000.00 221,468.10
BUONI POLIENNALI DEL TES
400,000.00 400,844.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
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BUONI POLIENNALI DEL TES
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BUONI POLIENNALI DEL TES
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BUONI POLIENNALI DEL TES
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BUONI POLIENNALI DEL TES
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BUONI POLIENNALI DEL TES
320,000.00 328,208.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
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BUONI POLIENNALI DEL TES
290,000.00 304,540.60
BUONI POLIENNALI DEL TES
230,000.00 240,310.90
BUONI POLIENNALI DEL TES
180,000.00 188,764.20
270/355
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL TES
420,000.00 459,190.20
BUONI POLIENNALI DEL TES
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BUONI POLIENNALI DEL TES
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BUONI POLIENNALI DEL TES
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BUONI POLIENNALI DEL TES
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BUONI POLIENNALI DEL TES
470,000.00 459,495.50
BUONI POLIENNALI DEL TES
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BUONI POLIENNALI DEL TES
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BUONI POLIENNALI DEL TES
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BUONI POLIENNALI DEL TES
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BUONI POLIENNALI DEL TES
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BUONI POLIENNALI DEL TES
420,000.00 337,705.20
BUONI POLIENNALI DEL TES
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BUONI POLIENNALI DEL TES
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BUONI POLIENNALI DEL TES
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BUONI POLIENNALI DEL TES
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BUONI POLIENNALI DEL TES
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BUONI POLIENNALI DEL TES
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BUONI POLIENNALI DEL TES
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BUONI POLIENNALI DEL TES
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BUONI POLIENNALI DEL TES
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BUONI POLIENNALI DEL TES
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BUONI POLIENNALI DEL TES
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BUONI POLIENNALI DEL TES
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BUONI POLIENNALI DEL TES
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BUONI POLIENNALI DEL TES
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BUONI POLIENNALI DEL TES
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BUONI POLIENNALI DEL TES
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BUONI POLIENNALI DEL TES
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BUONI POLIENNALI DEL TES
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BUONI POLIENNALI DEL TES
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BUONI POLIENNALI DEL TES
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BUONI POLIENNALI DEL TES
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BUONI POLIENNALI DEL TES
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BUONI POLIENNALI DEL TES
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BUONI POLIENNALI DEL TES
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BUONI POLIENNALI DEL TES
340,000.00 214,336.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
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BUONI POLIENNALI DEL TES
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BUONI POLIENNALI DEL TES
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BUONI POLIENNALI DEL TES
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BUONI POLIENNALI DEL TES
110,000.00 68,829.20
BUONI POLIENNALI DEL TES
360,000.00 322,686.00
271/355
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL TES
460,000.00 383,718.20
BUONI POLIENNALI DEL TES
440,000.00 408,808.40
BUONI POLIENNALI DEL TES
440,000.00 414,572.40
BUONI POLIENNALI DEL TES
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BUONI POLIENNALI DEL TES
410,000.00 366,851.60
BUONI POLIENNALI DEL TES
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BUONI POLIENNALI DEL TES
410,000.00 402,562.60
BUONI POLIENNALI DEL TES
600,000.00 678,714.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
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BUONI POLIENNALI DEL TES
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BUONI POLIENNALI DEL TES
430,000.00 426,813.70
BUONI POLIENNALI DEL TES
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BUONI POLIENNALI DEL TES
200,000.00 136,680.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
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BUONI POLIENNALI DEL TES
320,000.00 302,665.60
BUONI POLIENNALI DEL TES
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BUONI POLIENNALI DEL TES
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BUONI POLIENNALI DEL TES
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BUONI POLIENNALI DEL TES
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BUONI POLIENNALI DEL TES
260,000.00 267,241.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
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BUONI POLIENNALI DEL TES
470,000.00 503,623.80
BUONI POLIENNALI DEL TES
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BUONI POLIENNALI DEL TES
400,000.00 407,216.00
BUONI POLIENNALI DEL TES
210,000.00 220,134.60
DEUTSCHLAND REP
380,000.00 432,402.00
DEUTSCHLAND REP
300,000.00 344,355.00
DEUTSCHLAND REP
300,000.00 335,697.00
DEUTSCHLAND REP
480,000.00 591,220.80
FINNISH GOVERNMENT
90,000.00 89,451.90
FINNISH GOVERNMENT
140,000.00 145,287.80
FINNISH GOVERNMENT
70,000.00 71,802.50
FINNISH GOVERNMENT
120,000.00 122,266.80
FINNISH GOVERNMENT
120,000.00 116,967.60
FINNISH GOVERNMENT
110,000.00 97,731.70
FINNISH GOVERNMENT
140,000.00 135,809.80
FINNISH GOVERNMENT
160,000.00 152,854.40
FINNISH GOVERNMENT
150,000.00 140,244.00
FINNISH GOVERNMENT
100,000.00 86,792.00
FINNISH GOVERNMENT
130,000.00 99,388.90
FINNISH GOVERNMENT
150,000.00 135,213.00
FINNISH GOVERNMENT
110,000.00 80,392.40
FINNISH GOVERNMENT
100,000.00 101,816.00
FINNISH GOVERNMENT
90,000.00 59,690.70
FINNISH GOVERNMENT
130,000.00 110,745.70
FINNISH GOVERNMENT
100,000.00 49,744.00
FINNISH GOVERNMENT
140,000.00 117,140.80
FINNISH GOVERNMENT
150,000.00 137,676.00
272/355
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FINNISH GOVERNMENT
90,000.00 84,204.90
FINNISH GOVERNMENT
100,000.00 65,708.00
FINNISH GOVERNMENT
130,000.00 119,841.80
FINNISH GOVERNMENT
100,000.00 96,783.00
FRANCE (GOVT OF)
480,000.00 478,641.60
FRANCE (GOVT OF)
1,020,000.00 1,021,611.60
FRANCE (GOVT OF)
1,250,000.00 1,269,700.00
FRANCE (GOVT OF)
720,000.00 735,436.80
FRANCE (GOVT OF)
830,000.00 865,631.90
FRANCE (GOVT OF)
640,000.00 773,312.00
FRANCE (GOVT OF)
310,000.00 336,210.50
FRANCE (GOVT OF)
670,000.00 705,737.80
FRANCE (GOVT OF)
630,000.00 667,699.20
FRANCE (GOVT OF)
1,360,000.00 1,376,279.20
FRANCE (GOVT OF)
1,000,000.00 967,690.00
FRANCE (GOVT OF)
830,000.00 805,315.80
FRANCE (GOVT OF)
1,360,000.00 1,283,173.60
FRANCE (GOVT OF)
880,000.00 1,019,075.20
FRANCE (GOVT OF)
1,130,000.00 1,078,336.40
FRANCE (GOVT OF)
370,000.00 270,155.50
FRANCE (GOVT OF)
1,030,000.00 875,005.60
FRANCE (GOVT OF)
880,000.00 827,684.00
FRANCE (GOVT OF)
730,000.00 638,750.00
FRANCE (GOVT OF)
910,000.00 870,433.20
FRANCE (GOVT OF)
670,000.00 561,346.10
FRANCE (GOVT OF)
1,380,000.00 1,291,997.40
FRANCE (GOVT OF)
970,000.00 854,890.10
FRANCE (GOVT OF)
1,310,000.00 1,218,247.60
FRANCE (GOVT OF)
580,000.00 667,058.00
FRANCE (GOVT OF)
840,000.00 1,030,890.00
FRANCE (GOVT OF)
730,000.00 537,951.60
FRANCE (GOVT OF)
1,240,000.00 1,128,573.60
FRANCE (GOVT OF)
1,070,000.00 1,030,870.10
FRANCE (GOVT OF)
1,050,000.00 918,456.00
FRANCE (GOVT OF)
740,000.00 431,331.20
FRANCE (GOVT OF)
1,010,000.00 957,025.50
FRANCE (GOVT OF)
980,000.00 1,002,187.20
FRANCE (GOVT OF)
440,000.00 534,872.80
FRANCE (GOVT OF)
1,270,000.00 1,083,132.20
FRANCE (GOVT OF)
560,000.00 390,437.60
FRANCE (GOVT OF)
290,000.00 125,364.10
FRANCE (GOVT OF)
490,000.00 310,341.50
FRANCE (GOVT OF)
1,180,000.00 979,541.60
FRANCE (GOVT OF)
920,000.00 854,643.20
FRANCE (GOVT OF)
690,000.00 394,666.20
FRANCE (GOVT OF)
800,000.00 654,768.00
FRANCE (GOVT OF)
700,000.00 675,871.00
FRANCE (GOVT OF)
360,000.00 294,768.00
FRANCE (GOVT OF)
780,000.00 982,846.80
273/355
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRANCE (GOVT OF)
1,090,000.00 1,023,826.10
FRANCE (GOVT OF)
1,010,000.00 974,458.10
FRANCE (GOVT OF)
440,000.00 527,208.00
FRANCE (GOVT OF)
300,000.00 281,700.00
IRELAND GOVERNMENT BOND
240,000.00 209,572.80
IRELAND GOVERNMENT BOND
210,000.00 212,121.00
IRELAND GOVERNMENT BOND
260,000.00 251,396.60
IRELAND GOVERNMENT BOND
170,000.00 152,707.60
IRELAND GOVERNMENT BOND
190,000.00 179,882.50
IRELAND GOVERNMENT BOND
120,000.00 109,494.00
IRELAND GOVERNMENT BOND
150,000.00 141,126.00
IRELAND GOVERNMENT BOND
220,000.00 207,563.40
IRELAND GOVERNMENT BOND
200,000.00 153,094.00
IRELAND GOVERNMENT BOND
120,000.00 95,641.20
IRELAND GOVERNMENT BOND
250,000.00 257,335.00
IRELAND GOVERNMENT BOND
170,000.00 158,820.80
IRELAND GOVERNMENT BOND
180,000.00 156,709.80
IRELAND GOVERNMENT BOND
200,000.00 168,084.00
IRELAND GOVERNMENT BOND
90,000.00 63,592.20
IRELAND GOVERNMENT BOND
80,000.00 83,881.60
IRISH GOVERNMENT BOND
110,000.00 92,959.90
ITALIAN GOVT
220,000.00 246,488.00
NETHERLANDS GOVERNMENT
270,000.00 274,133.70
NETHERLANDS GOVERNMENT
170,000.00 172,784.60
NETHERLANDS GOVERNMENT
110,000.00 123,136.20
NETHERLANDS GOVERNMENT
450,000.00 474,034.50
NETHERLANDS GOVERNMENT
340,000.00 346,028.20
NETHERLANDS GOVERNMENT
440,000.00 423,742.00
NETHERLANDS GOVERNMENT
420,000.00 400,759.80
NETHERLANDS GOVERNMENT
390,000.00 370,429.80
NETHERLANDS GOVERNMENT
430,000.00 403,193.80
NETHERLANDS GOVERNMENT
390,000.00 456,526.20
NETHERLANDS GOVERNMENT
270,000.00 242,910.90
NETHERLANDS GOVERNMENT
350,000.00 260,039.50
NETHERLANDS GOVERNMENT
310,000.00 268,906.40
NETHERLANDS GOVERNMENT
410,000.00 485,116.10
NETHERLANDS GOVERNMENT
350,000.00 326,620.00
NETHERLANDS GOVERNMENT
390,000.00 202,343.70
NETHERLANDS GOVERNMENT
330,000.00 279,721.20
NETHERLANDS GOVERNMENT
230,000.00 162,980.30
NETHERLANDS GOVERNMENT
290,000.00 326,273.20
NETHERLANDS GOVERNMENT
270,000.00 241,879.50
NETHERLANDS GOVERNMENT
310,000.00 294,469.00
NETHERLANDS GOVERNMENT
300,000.00 259,287.00
NETHERLANDS GOVERNMENT
190,000.00 172,843.00
REPUBLIC OF AUSTRIA
80,000.00 84,580.80
REPUBLIC OF AUSTRIA
70,000.00 72,040.50
REPUBLIC OF AUSTRIA
100,000.00 106,183.00
REPUBLIC OF AUSTRIA
210,000.00 205,944.90
274/355
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
REPUBLIC OF AUSTRIA
100,000.00 121,370.00
REPUBLIC OF AUSTRIA
190,000.00 199,346.10
REPUBLIC OF AUSTRIA
290,000.00 282,837.00
REPUBLIC OF AUSTRIA
340,000.00 324,417.80
REPUBLIC OF AUSTRIA
220,000.00 170,559.40
REPUBLIC OF AUSTRIA
310,000.00 291,551.90
REPUBLIC OF AUSTRIA
60,000.00 38,535.00
REPUBLIC OF AUSTRIA
130,000.00 104,235.30
REPUBLIC OF AUSTRIA
210,000.00 237,407.10
REPUBLIC OF AUSTRIA
280,000.00 262,474.80
REPUBLIC OF AUSTRIA
330,000.00 379,760.70
REPUBLIC OF AUSTRIA
300,000.00 273,087.00
REPUBLIC OF AUSTRIA
190,000.00 199,340.40
REPUBLIC OF AUSTRIA
300,000.00 258,936.00
REPUBLIC OF AUSTRIA
210,000.00 129,273.90
REPUBLIC OF AUSTRIA
140,000.00 88,072.60
REPUBLIC OF AUSTRIA
100,000.00 48,340.00
REPUBLIC OF AUSTRIA
330,000.00 276,939.30
REPUBLIC OF AUSTRIA
80,000.00 38,998.40
REPUBLIC OF AUSTRIA
200,000.00 192,702.00
REPUBLIC OF AUSTRIA
170,000.00 124,635.50
REPUBLIC OF AUSTRIA
210,000.00 187,576.20
REPUBLIC OF AUSTRIA
270,000.00 237,861.90
REPUBLIC OF AUSTRIA
110,000.00 90,792.90
REPUBLIC OF AUSTRIA
130,000.00 128,534.90
REPUBLIC OF AUSTRIA
320,000.00 328,969.60
ユーロ 小計 159,820,000.00 151,840,870.70
(25,262,747,400) (24,001,486,432)
国債証券 合計 78,357,213,689 72,263,985,885
(78,357,213,689) (72,263,985,885)
合計 72,263,985,885
(72,263,985,885)
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
(%) (%)
アメリカ・ドル 国債証券 142銘柄 46.60 47.04
イギリス・ポンド 国債証券 59銘柄 5.21 5.26
イスラエル・シュケル 国債証券 13銘柄 0.31 0.31
オーストラリア・ドル 国債証券 27銘柄 1.40 1.42
オフショア・人民元 国債証券 46銘柄 7.41 7.48
カナダ・ドル 国債証券 41銘柄 1.99 2.01
シンガポール・ドル 国債証券 20銘柄 0.42 0.42
スウェーデン・クローナ 国債証券 8銘柄 0.21 0.21
デンマーク・クローネ 国債証券 7銘柄 0.28 0.28
ニュージーランド・ドル 国債証券 13銘柄 0.24 0.24
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ノルウェー・クローネ 国債証券 10銘柄
0.18 0.18
ポーランド・ズロチ 国債証券 13銘柄 0.52 0.52
マレーシア・リンギット 国債証券 28銘柄 0.50 0.50
メキシコ・ペソ 国債証券 17銘柄 0.90 0.91
ユーロ 国債証券 372銘柄 32.91 33.21
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年12月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 3,792,118
コール・ローン 162,781,639
地方債証券 397,744,096
特殊債券 161,696,449
未収利息 474,982
337,575
前払費用
流動資産合計 726,826,859
資産合計 726,826,859
負債の部
流動負債
未払解約金 1,234,593
179
その他未払費用
流動負債合計 1,234,772
負債合計 1,234,772
純資産の部
元本等
元本 723,755,752
剰余金
1,836,335
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 725,592,087
純資産合計 725,592,087
負債純資産合計 726,826,859
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022年12月21日
項目
至 2023年12月20日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 地方債証券及び特殊債券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付
後の最初の利払日までは個別法に基づいております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
す。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価
法によっております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2023年12月20日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 50,401,671円
本額
同期中追加設定元本額 835,280,310円
同期中一部解約元本額 161,926,229円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) 10,000円
ニッセイマネーマーケットファンド(適格機関投資家限定) 49,952,430円
ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) 9,994円
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型) 9,984円
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型) 9,984円
9,984円
ニッセイ世界高配当株ファンド(毎月決算型)
ニッセイ世界高配当株ファンド(年2回決算型) 9,984円
277/355
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミ 9,977円
アムコース)
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジ 9,977円
ありコース)
ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・為替ヘッジ 9,977円
なしコース)
JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型 9,976円
JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型) 9,976円
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型) 9,974円
ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン(年2回決算型) 9,974円
ニッセイ/MFS外国株低ボラティリティ運用ファンド 9,967円
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり) 9,967円
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし) 9,967円
ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資産成長型) 9,968円
DCニッセイターゲットデートファンド2025 673,364,480円
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド(資産成長型) 9,969円
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド(年2回決算型) 9,969円
9,969円
ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)
ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) 9,969円
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジあり) 9,969円
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(3ヵ月決算型・為替ヘッジなし) 9,969円
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり) 9,969円
ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし) 9,969円
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為 9,970円
替ヘッジあり)
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為 9,970円
替ヘッジなし)
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替 9,970円
ヘッジあり)
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替 9,970円
ヘッジなし)
グローバル・ディスラプター成長株ファンド(予想分配金提示型) 9,972円
グローバル・ディスラプター成長株ファンド(資産成長型) 9,972円
ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド(予想分配金提示型) 9,972円
ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド(資産成長型) 9,972円
限定追加型・繰上償還条項付 ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファン 9,973円
ド(為替ヘッジあり)
限定追加型・繰上償還条項付 ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファン 9,973円
ド(為替ヘッジなし)
ニッセイ/シュローダー好利回りCBファンド2023-02(為替 9,974円
ヘッジあり・限定追加型)
限定追加型・繰上償還条項付 ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファン 9,975円
ド2023-07(為替ヘッジあり)
限定追加型・繰上償還条項付 ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファン 9,975円
ド2023-07(為替ヘッジなし)
ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略ファンド(資産成長型) 9,975円
ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略ファンド(毎月決算型) 9,975円
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあ 9,968円
り)
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジな 9,968円
し)
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあ 9,968円
り)
278/355
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(年2回決算型・為替ヘッジな 9,968円
し)
計 723,755,752円
2. 受益権の総数 723,755,752口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2022年12月21日
項目
至 2023年12月20日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
す。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動
リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等
のリスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同
施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
速やかに対応できる体制となっております。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2023年12月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2023年12月20日現在
当期間の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
地方債証券 -
特殊債券 -
合計 -
(注)「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
期間(2023年10月17日から2023年12月20日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2023年12月20日現在
1口当たり純資産額 1.0025円
(1万口当たり純資産額) (10,025円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2023年12月20日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
地方債証券 平成26年度第4回 京都府公
100,000,000 100,335,200
募公債
平成25年度第11回 埼玉県
86,000,000 86,146,226
公募公債
第132回 共同発行市場公募
155,000,000 155,260,010
地方債
令和元年度第1回 長崎県公募
56,000,000 56,002,660
公債
地方債証券 合計 397,000,000 397,744,096
特殊債券 第227回 政保日本高速道路
82,000,000 82,333,044
保有・債務返済機構債券
第231回 政保日本高速道路
79,000,000 79,363,405
保有・債務返済機構債券
特殊債券 合計 161,000,000 161,696,449
合計 559,440,545
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
DCニッセイターゲットデートファンド2025
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額 2,723,705,186円
Ⅱ 負債総額 10,542,495円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,713,162,691円
Ⅳ 発行済数量 2,518,418,221口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0773円
DCニッセイターゲットデートファンド2030
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額 4,354,314,310円
Ⅱ 負債総額 7,295,097円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,347,019,213円
Ⅳ 発行済数量 3,308,669,656口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3138円
DCニッセイターゲットデートファンド2035
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額 7,957,829,327円
Ⅱ 負債総額 3,325,939円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,954,503,388円
Ⅳ 発行済数量 5,105,066,530口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5582円
DCニッセイターゲットデートファンド2040
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額 3,676,662,792円
Ⅱ 負債総額 1,820,943円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,674,841,849円
Ⅳ 発行済数量 2,178,063,047口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6872円
DCニッセイターゲットデートファンド2045
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額 4,047,771,748円
Ⅱ 負債総額 11,071,563円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,036,700,185円
Ⅳ 発行済数量 2,369,548,119口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7036円
DCニッセイターゲットデートファンド2050
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額 1,743,735,996円
Ⅱ 負債総額 4,737,804円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,738,998,192円
Ⅳ 発行済数量 992,226,686口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7526円
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DCニッセイターゲットデートファンド2055
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額 3,371,301,695円
Ⅱ 負債総額 4,137,259円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,367,164,436円
Ⅳ 発行済数量 1,602,172,334口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1016円
DCニッセイターゲットデートファンド2060
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額 2,572,096,985円
Ⅱ 負債総額 2,615,264円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,569,481,721円
Ⅳ 発行済数量 1,424,572,978口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8037円
DCニッセイターゲットデートファンド2065
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額 525,200,349円
Ⅱ 負債総額 9,133,407円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 516,066,942円
Ⅳ 発行済数量 426,015,511口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2114円
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額 202,665,142,645円
Ⅱ 負債総額 496,657,829円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 202,168,484,816円
Ⅳ 発行済数量 72,232,067,501口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7989円
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額 837,186,981,184円
Ⅱ 負債総額 2,451,080,834円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 834,735,900,350円
Ⅳ 発行済数量 220,946,865,950口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.7780円
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額 54,098,869,595円
Ⅱ 負債総額 359,273,879円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 53,739,595,716円
Ⅳ 発行済数量 57,383,785,419口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9365円
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ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額 72,919,820,064円
Ⅱ 負債総額 468,450,198円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 72,451,369,866円
Ⅳ 発行済数量 43,735,219,680口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6566円
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額 1,404,862,414円
Ⅱ 負債総額 5,224,925円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,399,637,489円
Ⅳ 発行済数量 1,396,125,896口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0025円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関
が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合で
あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある
場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者に対する特典
ありません。
(3)譲渡制限
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらな
ければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(4)受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受
益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするもの
とします。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有
する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える
振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口
座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該
他の振替機関等の上位機関を含みます)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機
関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があ
ると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとしま
す。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
支払い、解約請求の受付け、解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2023年12月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。
委託会社が発行する株式の総数は13万1,560株で、うち発行済株式総数は10万8,448株です。
最近5年間における資本金の増減はありません。
(2)委託会社等の機構
① 会社の意思決定機構
委託会社は最低3名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主で
あることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後1年以内
の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任し
た取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
取締役会は、取締役のなかから代表取締役を選任するとともに、取締役社長1名を選任しま
す。また、取締役会は、取締役会長1名を選任することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議
長を務めます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出
席取締役の過半数をもって決議します。
② 投資運用の意思決定機構
ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づ
き、委託会社のファンドマネジャーが行います。
ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針につい
ては、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環
境分析を踏まえ協議され、運用担当部(室)の部(室)長が決定します。
ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘
柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運
用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2023年12月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りで
す(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。
純資産総額合計額
ファンド数(本)
種類
(単位:億円)
421 74,121
追加型株式投資信託
0 0
追加型公社債投資信託
113 20,622
単位型株式投資信託
0 0
単位型公社債投資信託
534 94,743
合計
○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますの
で、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。
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3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
(1) 委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸
表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づき作成しております。
財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年
大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間財
務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第28期事業年度(自 2022年4月1日 至
2023年3月31日)の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
また、第29期事業年度に係る中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)の中間財務諸
表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツによる
中間監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
資産の部
流動資産
38,492,350 31,522,565
現金・預金
6,249,635 5,099,877
有価証券
763,755 595,955
前払費用
6,157,565 5,813,921
未収委託者報酬
3,219,400 3,456,007
未収運用受託報酬
265,131 259,830
未収投資助言報酬
8,403 18,700
その他
55,156,243 46,766,858
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
※1 150,311 ※1 150,182
建物附属設備
※1 968 ※1 482
車両
※1 103,050 ※1 92,889
器具備品
254,330 243,554
有形固定資産合計
無形固定資産
1,840,943 1,803,047
ソフトウェア
577,731 1,198,151
ソフトウェア仮勘定
8,013 8,013
その他
2,426,688 3,009,212
無形固定資産合計
投資その他の資産
30,679,401 37,635,584
投資有価証券
66,222 66,222
関係会社株式
10,629 11,881
長期前払費用
374,819 367,613
差入保証金
1,413,142 1,600,306
繰延税金資産
10,305 10,037
その他
32,554,521 39,691,645
投資その他の資産合計
35,235,540 42,944,413
固定資産合計
90,391,783 89,711,272
資産合計
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負債の部
流動負債
51,241 53,649
預り金
8,706 7,080
未払収益分配金
※2 2,315,345 ※2 2,148,508
未払手数料
※2 1,728,950 ※2 1,868,264
未払運用委託報酬
※2 828,040 ※2 801,755
未払投資助言報酬
※2 4,619,477 ※2 2,880,396
その他未払金
※2 134,086 ※2 122,649
未払費用
611,046 1,689,458
未払法人税等
349,108 321,144
未払消費税等
1,227,440 1,047,233
賞与引当金
93,579 46,054
その他
11,967,023 10,986,194
流動負債合計
固定負債
2,423,289 2,402,314
退職給付引当金
16,750 16,150
役員退職慰労引当金
2,440,039 2,418,464
固定負債合計
14,407,063 13,404,658
負債合計
純資産の部
株主資本
10,000,000 10,000,000
資本金
資本剰余金
8,281,840 8,281,840
資本準備金
8,281,840 8,281,840
資本剰余金合計
利益剰余金
139,807 139,807
利益準備金
その他利益剰余金
120,000 120,000
配当準備積立金
70,000 70,000
研究開発積立金
350,000 350,000
別途積立金
56,866,270 57,905,876
繰越利益剰余金
57,546,077 58,585,683
利益剰余金合計
75,827,917 76,867,523
株主資本合計
評価・換算差額等
△ 254,732
348,871
その他有価証券評価差額金
△ 192,067 △ 306,177
繰延ヘッジ損益
△ 560,910
156,803
評価・換算差額等合計
75,984,720 76,306,613
純資産合計
90,391,783 89,711,272
負債・純資産合計
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
営業収益
29,144,394 27,807,455
委託者報酬
17,750,312 18,365,703
運用受託報酬
1,032,738 1,146,302
投資助言報酬
- 4,497
その他営業収益
47,927,445 47,323,959
営業収益計
営業費用
11,524,989 10,826,133
支払手数料
62,919 34,423
広告宣伝費
125 125
公告費
8,730,925 9,426,129
調査費
3,825,413 3,994,350
支払運用委託報酬
3,083,142 3,279,321
支払投資助言報酬
125,430 143,143
委託調査費
1,696,938 2,009,314
調査費
277,534 278,897
委託計算費
846,156 876,260
営業雑経費
59,759 60,541
通信費
173,841 166,600
印刷費
38,262 37,646
協会費
574,292 611,472
その他営業雑経費
21,442,649 21,441,969
営業費用計
一般管理費
150,830 114,167
役員報酬
4,699,931 5,179,604
給料・手当
1,184,037 1,033,669
賞与引当金繰入額
369,403 357,187
賞与
925,165 988,302
福利厚生費
431,379 411,161
退職給付費用
8,950 5,850
役員退職慰労引当金繰入額
- 2,550
役員退職慰労金
162,879 214,336
その他人件費
766,098 803,805
不動産賃借料
36,278 35,247
その他不動産経費
12,883 27,169
交際費
17,654 133,750
旅費交通費
552,239 663,401
固定資産減価償却費
385,352 367,046
租税公課
349,177 438,018
業務委託費
484,762 769,903
器具備品費
46,907 49,248
保険料
5,126 10,762
寄付金
247,185 279,825
諸経費
10,836,244 11,885,008
一般管理費計
15,648,550
13,996,981
営業利益
営業外収益
2,029 950
受取利息
3,452 15,666
有価証券利息
290/355
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※1 83,809 ※1 191,353
受取配当金
27,680 22,628
為替差益
19,955 20,449
その他営業外収益
136,927 251,049
営業外収益計
営業外費用
20,188 5,712
控除対象外消費税
404 314
その他営業外費用
20,592 6,026
営業外費用計
15,764,885 14,242,004
経常利益
特別利益
18,927 97,919
投資有価証券売却益
510,138 45,181
投資有価証券償還益
529,065 143,100
特別利益計
特別損失
7,280 73,703
投資有価証券売却損
50,697 71,887
投資有価証券償還損
※2 132 ※2 1,757
固定資産除却損
※3 9,883 ※3 2,015
事故損失賠償金
67,993 149,364
特別損失計
16,225,956 14,235,739
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 4,940,051 4,112,329
24,895 74,919
法人税等調整額
4,964,946 4,187,249
法人税等合計
11,261,009 10,048,489
当期純利益
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(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計
金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 55,045,550 55,725,357 74,007,197
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - - △9,440,289 △9,440,289 △9,440,289
当期純利益
- - - - - - - 11,261,009 11,261,009 11,261,009
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
- - - - - - - 1,820,719 1,820,719 1,820,719
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 56,866,270 57,546,077 75,827,917
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 1,242,655 △97,204 1,145,450 75,152,647
当期変動額
剰余金の配当
- - - △9,440,289
当期純利益 - - - 11,261,009
株主資本以外の項
目の当期変動額
△893,783 △94,862 △988,646 △988,646
(純額)
当期変動額合計 △893,783 △94,862 △988,646 832,073
当期末残高 348,871 △192,067 156,803 75,984,720
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当事業年度(自2022年4月1日 至2023年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計 金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 56,866,270 57,546,077 75,827,917
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - - △9,008,883 △9,008,883 △9,008,883
当期純利益
- - - - - - - 10,048,489 10,048,489 10,048,489
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
- - - - - - - 1,039,606 1,039,606 1,039,606
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 57,905,876 58,585,683 76,867,523
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 348,871 △192,067 156,803 75,984,720
当期変動額
剰余金の配当 - - - △9,008,883
当期純利益 - - - 10,048,489
株主資本以外の項
△603,603 △114,109 △717,713 △717,713
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 △603,603 △114,109 △717,713 321,892
当期末残高 △254,732 △306,177 △560,910 76,306,613
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注記事項
(重要な会計方針)
当事業年度
(自 2022年4月1日
項目
至 2023年3月31日)
1.有価証券の評価基準及び ① 満期保有目的の債券
評価方法 償却原価法(定額法)によっております。
② その他有価証券
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資
産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定)によっております。
③ 関係会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
2.デリバティブ取引等の評 デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
価基準及び評価方法
3.固定資産の減価償却の方 ① 有形固定資産
法 定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備
については定額法)によっております。なお、主な耐用年数
は、建物附属設備3~18年、車両6年、器具備品2~20年であ
ります。
② 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
については社内における利用可能期間(5年)に基づく定額
法によっております。
4.引当金の計上基準 ① 賞与引当金
従業員への賞与の支給に充てるため、当期末在籍者に対す
る支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
② 退職給付引当金
従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務の見込額に基づき計上しております。年俸制
適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を
当該事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
給付算定式基準によっております。数理計算上の差異は、
各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存勤務
期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
す。
年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計算
に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務と
する方法を用いた簡便法を適用しております。なお、受入出
向者については、退職給付負担金を出向元に支払っているた
め、退職給付引当金は計上しておりません。
③ 役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期
末要支給額を計上しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5.収益及び費用の計上基準 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業にお
ける主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時
点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
①投資信託委託業務
投資信託委託業務においては、投資信託契約に基づき信託財
産の運用指図等を行っております。
委託者報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算
され、確定した報酬を各契約で定められた運用期間経過後の
一時点で個別に収受しております。当該報酬は、運用期間に
わたり履行義務が充足されるため、履行義務を充足するにつ
れて一定の期間にわたり収益を認識しております。
②投資運用業務
投資運用業務においては、投資一任契約に基づき、顧客資産
を一任して運用指図等を行っております。
運用受託報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算さ
れ、確定した報酬を各契約で定められた運用期間経過後の一
時点で個別に収受しております。当該報酬は、運用期間にわ
たり履行義務が充足されるため、履行義務を充足するにつれ
て一定の期間にわたり収益を認識しております。また、成功
報酬は、契約上定められる超過収益の達成等により報酬額及
び支払われることが確定した時点で収益として認識しており
ます。
③投資助言業務
投資助言業務においては、投資助言契約に基づき、運用に関
する投資判断の助言等を行っております。
投資助言報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算さ
れ、確定した報酬を各契約で定められた運用期間経過後の一
時点で個別に収受しております。当該報酬は、契約期間にわ
たり履行義務が充足されるため、履行義務を充足するにつれ
て一定の期間にわたり収益を認識しております。
6.外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に
本邦通貨への換算基準 換算し、換算差額は損益として処理しております。
7.ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
であります。
ヘッジ手段・・・為替予約
ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
③ヘッジ方針
ヘッジ指定は、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスクの種類、
ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間について、
原則として個々取引毎に行います。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
分析によっております。
8. グループ通算制度の適用 当社は、日本生命保険相互会社を通算親会社とするグループ
通算制度を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行っ
ております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(会計方針の変更)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下
「時価算定基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第
27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計基準を将来
にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
(未適用の会計基準等)
・「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日)
・「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 2022年10月28日)
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日)
(1) 概要
その他の包括利益に対して課税される場合の法人税等の計上区分及びグループ法人税制が適用され
る場合の子会社株式等の売却に係る税効果の取扱いを定めるものです。
(2) 適用予定日
2025年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額につ
いては、現時点で評価中であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
前 事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
建物附属設備 329,011千円 340,233千円
車両 5,760 6,246
器具備品 494,576 516,937
計 829,348 863,417
※2.前事業年度において、関係会社に対する負債として、未払手数料、未払運用委託報酬、未払投
資助言報酬、その他未払金、未払費用に含まれるものの合計額は、負債及び純資産の合計額の
100分の5を超えており、その金額は前事業年度および当事業年度においてそれぞれ5,317,615
千円、2,706,850千円であります。
(損益計算書関係)
※1.各科目に含まれている関係会社に対するものは、以下のとおりであります。
前 事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
受取配当金 42,069千円 174,180千円
※2.固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。
前 事業年度 当事業年度
(自 2021年4月 1日 (自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
器具備品 132 1,749
ソフトウェア - 8
計 132 1,757
※3.事故損失賠償金は、当社の事務処理誤り等により受託資産に生じた損失を当社が賠償したもの
であります。
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
(千株) (千株) (千株) (千株)
発行済株式
普通株式 108 - - 108
合計 108 - - 108
2. 配当に関する事項
①配当金支払額
2021年6月30日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 9,440,289千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 87,049円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
当事業年度(自2022年4月1日 至2023年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
(千株) (千株) (千株) (千株)
発行済株式
普通株式 108 - - 108
合計 108 - - 108
2. 配当に関する事項
①配当金支払額
2022年6月30日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 9,008,883千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 83,071円
基準日 2022年3月31日
効力発生日 2022年6月30日
②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2023年6月26日開催の定時株主総会において、以下のとおり決議することを予定しております。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 8,038,816千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 74,126円
基準日 2023年3月31日
効力発生日 2023年6月26日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
当社は、自己勘定の資金運用にあたっては、資金運用規則に沿って、慎重な資金管理、資本金の保
全、投機の回避に十分に留意しております。また、資金の管理にあたっては、投資信託委託会社とし
ての業務により当社が受け入れる投資信託財産に属する金銭等との混同を来たさないよう、分離して
行っております。
投資有価証券は主として地方債と自社設定投資信託であります。これらは金利の変動リスク及び市
場価格の変動リスクに晒されております。自己資金運用に係るリスク管理等については、資金運用規
則のほか資金運用リスク管理規程に従い、適切なリスク管理を図っております。
上記の自社設定投資信託の一部につきましてはデリバティブを用いてヘッジを行っております。デ
リバティブを用いたヘッジ取引につきましては、外貨建て資産の為替変動リスクを回避する目的で為
替予約を使ってヘッジ会計を適用しております。ヘッジ会計の適用にあたっては、資金運用規則のほ
か資金運用リスク管理規程等に基づき、ヘッジ対象のリスクの種類及び選択したヘッジ手段を明確に
し、また事前の有効性の確認、事後の有効性の検証を行う等、社内体制を整備して運用しておりま
す。ヘッジの有効性判定については資金運用リスク管理規程に基づき、主にヘッジ対象とヘッジ手段
の時価変動を比較する比率分析によっております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。なお、時価を把
握することが極めて困難と認められる金融商品または市場価格のない株式等(注1)は次表に含まれ
ておりません。また、短期間で決済されるため時価が簿価に近似する金融商品は、注記を省略してお
ります。
前事業年度(2022年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
有価証券及び投資有価証券
17,319,017 17,308,937 △10,080
満期保有目的の債券
19,610,019 19,610,019 -
その他有価証券
36,929,036 36,918,956 △10,080
資産計
デリバティブ取引(※)
ヘッジ会計が適用され
△73,870 △73,870 -
ているもの
△73,870 △73,870 -
デリバティブ取引計
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(2023年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
有価証券及び投資有価証券
23,445,768 23,460,731
14,962
満期保有目的の債券
19,289,693 19,289,693 -
その他有価証券
42,735,461 42,750,424 14,962
資産計
デリバティブ取引(※)
ヘッジ会計が適用され
△24,321 △24,321 -
ているもの
△24,321 △24,321 -
デリバティブ取引計
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
(注1)市場価格のない株式等
(単位:千円)
区分 前事業年度
(2022年3月31日)
関係会社株式 66,222
(単位:千円)
区分 当事業年度
(2023年3月31日)
関係会社株式 66,222
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3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時
価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
ります。
(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融商品
前事業年度(2022年3月31日)
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
投資有価証券
- 19,610,019 - 19,610,019
その他有価証券
デリバティブ取引(※)
- △73,870 - △73,870
為替予約
- 19,536,149 - 19,536,149
合計
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の
債務となる項目については△で示しております。
当事業年度(2023年3月31日)
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
投資有価証券
- 19,289,693 - 19,289,693
その他有価証券
デリバティブ取引(※)
- △24,321 - △24,321
為替予約
- 19,265,372 - 19,265,372
合計
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の
債務となる項目については△で示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融商品
前事業年度(2022年3月31日)
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
有価証券及び投資有価
証券
満期保有目的の債券
- 17,308,937 - 17,308,937
国債・地方債等
- 17,308,937 - 17,308,937
合計
当事業年度(2023年3月31日)
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
有価証券及び投資有価
証券
満期保有目的の債券
- 23,460,731 - 23,460,731
国債・地方債等
- 23,460,731 - 23,460,731
合計
(注)時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
地方債は相場価格を用いて評価しております。当社が保有している地方債は、市場での取
引頻度が低く、活発な市場における相場価格と認められないため、その時価をレベル2の時
価に分類しております。
デリバティブ取引
為替予約の時価は、為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により
算定しており、レベル2の時価に分類しております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2022年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
38,492,350 - - -
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
6,250,000 11,070,000 - -
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他(注) 6,108,860 12,060,309 1,121,260 101,009
50,851,210 23,130,309 1,121,260 101,009
合計
(注)投資信託受益証券であります。
当事業年度(2023年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
31,522,565 - - -
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
5,100,000 18,340,000 - -
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他(注) 3,029,947 15,086,454 997,574 175,716
39,652,513 33,426,454 997,574 175,716
合計
(注)投資信託受益証券であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前事業年度(2022年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
(千円) (千円) (千円)
4,899,207 4,900,290 1,082
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
るもの
4,899,207 4,900,290 1,082
小計
12,419,810 12,408,647 △11,163
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
ないもの
12,419,810 12,408,647 △11,163
小計
17,319,017 17,308,937 △10,080
合計
当事業年度(2023年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
(千円) (千円) (千円)
13,455,768 13,484,645 28,876
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
るもの
13,455,768 13,484,645 28,876
小計
9,990,000 9,976,086 △13,914
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
ないもの
9,990,000 9,976,086 △13,914
小計
23,445,768 23,460,731 14,962
合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.その他有価証券
前事業年度(2022年3月31日)
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
(千円) (千円)
(千円)
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 10,012,022 9,238,000 774,022
10,012,022 9,238,000 774,022
小計
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 9,597,996 10,017,000 △419,003
9,597,996 10,017,000 △419,003
小計
19,610,019 19,255,000 355,019
合計
(注1)投資信託受益証券等であります。
(注2)関係会社株式66,222千円は、市場価格がないことから、上表には記載しておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(2023年3月31日)
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
(千円) (千円)
(千円)
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 6,778,610 6,336,999 441,610
6,778,610 6,336,999 441,610
小計
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 12,511,082 13,413,000 △901,917
12,511,082 13,413,000 △901,917
小計
19,289,693 19,749,999 △460,306
合計
(注1)投資信託受益証券等であります。
(注2)関係会社株式66,222千円は、市場価格がないことから、上表には記載しておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.売却したその他有価証券
前事業年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
売却額(千円) 売却益の合計(千円) 売却損の合計(千円)
種類
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
72,646 18,927 7,280
(3)その他
72,646 18,927 7,280
合計
当事業年度(自2022年4月1日 至2023年3月31日)
売却額(千円) 売却益の合計(千円) 売却損の合計(千円)
種類
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
325,215 97,919 73,703
(3)その他
325,215 97,919 73,703
合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前事業年度(2022年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2023年3月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前事業年度(2022年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,264,288 - △73,870
1,264,288 - △73,870
合計
(注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
(注2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
となる項目については△で示しております。
当事業年度(2023年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,129,663 - △24,321
1,129,663 - △24,321
合計
(注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
(注2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
となる項目については△で示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
一時金制度については、年俸制適用者及び年俸制非適用者を制度の対象としております。受入出向者
については、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれて
おります。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く)
前 事業年度 当事業年度
(自 2021年4月 1日 (自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
退職給付債務の期首残高 2,049,929 千円 2,324,488 千円
勤務費用 296,556 261,043
利息費用 5,724 7,886
数理計算上の差異の発生額 26,217 △51,020
退職給付の支払額 △58,809 △318,533
その他 4,869 2,382
退職給付債務の期末残高 2,324,488 2,226,246
(2)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
前 事業年度 当事業年度
(自 2021年4月 1日 (自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
退職給付引当金の期首残高 134,197 千円 147,543 千円
退職給付費用 19,557 18,835
退職給付の支払額 △1,342 △1,081
その他 △4,869 △2,382
退職給付引当金の期末残高 147,543 162,914
(3)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
前事業年度 当 事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務 2,472,031 千円 2,389,160 千円
未認識数理計算上の差異 △48,741 13,153
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,423,289 2,402,314
退職給付引当金 2,423,289 2,402,314
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,423,289 2,402,314
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)退職給付費用
前事業年度 当 事業年度
(自 2021年4月 1日 (自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
簡便法で計算した退職給付費用 19,557 千円 18,835 千円
勤務費用 296,556 261,043
利息費用 5,724 7,886
数理計算上の差異の当期費用処理額 5,631 10,874
確定給付制度に係る退職給付費用 327,469 298,639
(5)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表しております。)
前事業年度 当 事業年度
(自 2021年4月 1日 (自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
割引率 0.35 % 0.66 %
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度において68,995千円、当事業年度において75,867
千円であり、退職給付費用に計上しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当 事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
繰延税金資産
375,842 320,663
賞与引当金 千円 千円
134,561 113,779
未払事業税
742,011 735,588
退職給付引当金
1,565 2,055
税務上の繰延資産償却超過額
5,128 4,945
役員退職慰労引当金
140,574 314,276
投資有価証券評価差額
38,704 48,992
減価償却超過額
128,909 180,561
その他
小計 1,567,297 1,720,862
△1,808 △12,818
評価性引当額
繰延税金資産合計 1,565,488 1,708,043
繰延税金負債
特別分配金否認 6,396 10,817
投資有価証券評価差額 145,949 96,919
繰延税金負債合計
152,345 107,737
繰延税金資産(△は負債)の純額
1,413,142 1,600,306
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、当事業年度からグループ通算制度を適用しております。「グループ通算制度を適用する場
合の会計処理および開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号2021年8月12日)に従って、法人税
及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
1.サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称または氏名 営業収益
6,500,632
日本生命保険相互会社
当事業年度(自2022年4月1日 至2023年3月31日)
1.サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称または氏名 営業収益
5,921,322
日本生命保険相互会社
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以下のとおりであります。
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
区分 (自 2021年4月 1日 (自 2022年4月 1日
至2022年3月31日) 至2023年3月31日)
営業収益
投資信託委託業務 29,144,394 27,807,455
投資運用業務(注) 17,750,312 18,365,703
投資助言業務 1,032,738 1,146,302
その他営業収益 - 4,497
計 47,927,445 47,323,959
(注)成功報酬は、損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
(重要な会計方針)の「5.収益及び費用の計上基準」に記載の通りでございます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前事業年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
(千円)
役員の 事業上
割合
(百万円) (千円)
兼任等 の関係
運用受託報 未収運用
6,521,634 1,657,146
酬の受取 受託報酬
(被所有)
日本生命 大阪府 兼任有
営業
投資助言報 未収投資
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
100,000
120,504 11,837
取引
酬の受取 助言報酬
会社 中央区 転籍有
100.00%
連結納税に伴 その他
3,919,311 3,919,311
う支払 未払金
当事業年度(自2022年4月1日 至2023年3月31日)
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
(千円)
役員の 事業上
割合
(百万円) (千円)
兼任等 の関係
運用受託報 未収運用
5,922,395 1,446,614
酬の受取 受託報酬
(被所有)
日本生命 大阪府 兼任有
営業
投資助言報 未収投資
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
100,000
118,702 10,996
取引
酬の受取 助言報酬
会社 中央区 転籍有
100.00%
グループ通算 その他
2,065,951 2,065,951
に伴う支払 未払金
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
ております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
取引条件は第三者との取引価格を参考に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
親会社情報
日本生命保険相互会社(非上場)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
前事業年度 当 事業年度
(自 2021年4月 1日 (自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
1株当たり純資産額 700,655円80銭 703,623円97銭
1株当たり当期純利益金額 103,837円87銭 92,657円21銭
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当 事業年度
(自 2021年4月 1日 (自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
当期純利益 11,261,009千円 10,048,489千円
- -
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る当期純利益 11,261,009千円 10,048,489千円
期中平均株式数 108千株 108千株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第29期中間会計期間末
(2023年9月30日現在)
資産の部
流動資産
18,741,468
現金・預金
4,104,124
有価証券
751,780
前払費用
6,599,931
未収委託者報酬
5,398,961
未収運用受託報酬
266,359
未収投資助言報酬
13,544
未収還付法人税等
27,898
その他
35,904,069
流動資産合計
固定資産
※1 226,755
有形固定資産
3,177,724
無形固定資産
投資その他の資産
43,703,580
投資有価証券
66,222
関係会社株式
7,403
長期前払費用
364,445
差入保証金
1,592,859
繰延税金資産
9,895
その他
45,744,406
投資その他の資産合計
固定資産合計 49,148,886
資産合計 85,052,955
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
負債の部
流動負債
86,845
預り金
6,178
未払収益分配金
2,420,306
未払手数料
1,715,368
未払運用委託報酬
1,157,149
未払投資助言報酬
2,178,751
その他未払金
170,292
未払費用
573,020
未払法人税等
451,000
※2
未払消費税等
42,405
前受投資助言報酬
652,050
賞与引当金
69,616
その他
9,522,985
流動負債合計
固定負債
2,494,028
退職給付引当金
20,800
役員退職慰労引当金
2,514,828
固定負債合計
負債合計 12,037,813
純資産の部
株主資本
資本金 10,000,000
資本剰余金
8,281,840
資本準備金
8,281,840
資本剰余金合計
利益剰余金
139,807
利益準備金
その他利益剰余金
120,000
配当準備積立金
研究開発積立金 70,000
350,000
別途積立金
54,965,002
繰越利益剰余金
55,644,809
利益剰余金合計
73,926,649
株主資本合計
評価・換算差額等
△ 486,524
その他有価証券評価差額金
△424,983
繰延ヘッジ損益
△911,507
評価・換算差額等合計
純資産合計 73,015,142
負債・純資産合計 85,052,955
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第29期中間会計期間
(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
営業収益
14,336,875
委託者報酬
10,106,262
運用受託報酬
557,349
投資助言報酬
8,170
その他営業収益
25,008,658
営業収益計
営業費用
11,639,819
6,327,756
※1
一般管理費
7,041,082
営業利益
※2
営業外収益 231,266
8,807
※3
営業外費用
経常利益 7,263,541
※4 60,023
特別利益
64
特別損失
税引前中間純利益
7,323,500
2,077,526
法人税、住民税及び事業税
148,031
法人税等調整額
法人税等合計 2,225,558
中間純利益 5,097,942
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)中間株主資本等変動計算書
第29期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金
金合計 合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高 10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 57,905,876 58,585,683 76,867,523
当中間期変動額
△ △
剰余金の配当 - - - - - - - △8,038,816
8,038,816 8,038,816
中間純利益 - - - - - - - 5,097,942 5,097,942 5,097,942
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
- - - - - - - - - -
(純額)
△ △
当中間期変動額合計
- - - - - - - △2,940,873
2,940,873 2,940,873
当中間期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 54,965,002 55,644,809 73,926,649
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッ 評価・換算
その他有価
ジ損益 差額等合計
証券評価差
額金
当期首残高 △254,732 △306,177 △560,910 76,306,613
当中間期変動額
- - -
剰余金の配当 △8,038,816
中間純利益 - - -
5,097,942
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
△231,791 △118,805 △350,597 △350,597
(純額)
当中間期変動額合計 △231,791 △118,805 △350,597 △3,291,471
当中間期末残高
△486,524 △424,983 △911,507 73,015,142
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注記事項
(重要な会計方針)
第29期中間会計期間
(自 2023年4月1日
項目
至 2023年9月30日)
1.有価証券の評価基準及び ①満期保有目的の債券
評価方法 償却原価法(定額法)によっております。
②その他有価証券
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額
は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
により算定)によっております。
③関係会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
2.デリバティブ取引等の評 デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
価基準及び評価方法
3.固定資産の減価償却の方 ①有形固定資産
法 定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設
備については定額法)によっております。なお、主な耐用
年数は、建物附属設備3~18年、車両6年、器具備品2~20年
であります。
②無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
については社内における利用可能期間(5年)に基づく定額
法によっております。
4.引当金の計上基準 ①賞与引当金
従業員への賞与の支給に充てるため、当中間会計期間末在
籍者に対する支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を
計上しております。
②退職給付引当金
従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末におい
て発生していると認められる額を計上しております。年俸
制適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額
を当該事業年度末までの期間に帰属させる方法について
は、給付算定式基準によっております。数理計算上の差異
は、各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存
勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分
した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理してお
ります。
年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計
算に、退職給付に係る中間期末自己都合要支給額を退職給
付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。な
お、受入出向者については、退職給付負担金を出向元に支
払っているため、退職給付引当金は計上しておりません。
③役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当
中間会計期間末要支給額を計上しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5.収益及び費用の計上基準 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業にお
ける主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時
点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
①投資信託委託業務
投資信託委託業務においては、投資信託契約に基づき信託財
産の運用指図等を行っております。
当該契約については、運用期間にわたり履行義務が充足され
るため、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収
益を認識しております。
②投資運用業務
投資運用業務においては、投資一任契約に基づき、顧客資産
を一任して運用指図等を行っております。
当該契約については、運用期間にわたり履行義務が充足され
るため、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収
益を認識しています。
③投資助言業務
投資助言業務においては、投資助言契約に基づき、運用に関
する投資判断の助言等を行っております。
当該契約については、契約期間にわたり履行義務が充足され
るため、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収
益を認識しています。
6.外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場に
本邦通貨への換算基準 より円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
7.ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
であります。
ヘッジ手段・・・為替予約
ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
③ヘッジ方針
ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスク
の種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間
を、原則として個々取引毎に行います。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
分析によっております。
8.グループ通算制度の適用 当社は日本生命保険相互会社を通算親会社とするグループ通
算制度を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行って
おります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(中間貸借対照表関係)
第29期中間会計期間末
(2023年9月30日現在)
※1.有形固定資産の減価償却累計額 882,598千円
※2.消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、流動負債の「未払消費税等」として表
示しております。
(中間損益計算書関係)
第29期中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
※1.減価償却の実施額
有形固定資産 20,611千円
無形固定資産 302,812千円
※2.営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 51,567千円
為替差益 153,991千円
※3.営業外費用のうち主要なもの
控除対象外消費税 2,693千円
※4.特別利益のうち主要なもの
投資有価証券償還益 30,731千円
投資有価証券売却益 29,291千円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(中間株主資本等変動計算書関係)
第29期中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
株式数(千株) 株式数(千株) 株式数(千株) 株式数(千株)
発行済株式
108 - - 108
普通株式
108 - - 108
合計
2.配当に関する事項
配当金支払額
1株当たり
配当金の総額
配当額
(決議)
株式の種類 基準日 効力発生日
(千円)
(円)
2023年6月26日
2023年3月31日 2023年6月26日
普通株式 8,038,816 74,126
定時株主総会
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(金融商品関係)
第29期中間会計期間末(2023年9月30日現在)
1.金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。
なお、市場価格のない株式等(注1)は次表に含まれておりません。また、短期間で決済されるため
時価が簿価に近似する金融商品は、注記を省略しております。
(単位:千円)
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
①有価証券
4,104,124 4,104,490 365
満期保有目的の債券
- - -
その他有価証券
②投資有価証券
23,151,829 23,090,156 △61,673
満期保有目的の債券
20,551,750 20,551,750 -
その他有価証券
③デリバティブ取引
(※)
ヘッジ会計が適用され
- - -
ていないもの
ヘッジ会計が適用され
△56,928 △56,928 -
ているもの
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の
債務となる項目については△で示しております。
(注1)市場価格のない株式等
関係会社株式(中間貸借対照表計上額66,222千円)は、市場価格のない株式等と認められ
るため、上表に記載しておりません。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時
価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融商品
第29期中間会計期間末(2023年9月30日現在)
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
投資有価証券
- 20,551,750 - 20,551,750
その他有価証券
デリバティブ取引(※)
- △56,928 - △56,928
為替予約
- 20,494,821 - 20,494,821
合計
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
(2)時価をもって中間貸借対照表計上額としない金融商品
第29期中間会計期間末(2023年9月30日現在)
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
- 27,194,646 - 27,194,646
国債・地方債等
- 27,194,646 - 27,194,646
合計
(注)時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
地方債は相場価格を用いて評価しております。当社が保有している地方債は、市場での取引頻度
が低く、活発な市場における相場価格と認められないため、その時価をレベル2の時価に分類して
おります。
市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加者か
らリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル2の時
価に分類しております。
デリバティブ取引
為替予約の時価は、為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定し
ており、レベル2の時価に分類しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
第29期中間会計期間末(2023年9月30日現在)
1.満期保有目的の債券
中間貸借対照表
時価 差額
計上額
種類
(千円) (千円)
(千円)
5,249,565 5,250,600 1,034
(1)国債・地方債等
- - -
時価が中間貸借 (2)社債
対照表計上額を
- - -
(3)その他
超えるもの
5,249,565 5,250,600 1,034
小計
22,006,388 21,944,046 △62,342
(1)国債・地方債等
- - -
時価が中間貸借 (2)社債
対照表計上額を
- - -
(3)その他
超えないもの
22,006,388 21,944,046 △62,342
小計
27,255,954 27,194,646 △61,308
合計
2.その他有価証券
取得原価または 中間貸借対照表
差額
償却原価 計上額
種類
(千円)
(千円) (千円)
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
- - -
①国債・地方債等
中間貸借対照表
計上額が取得原
- - -
②社債
価または償却原
価を超えるもの
- - -
③その他
(3)その他(注) 6,865,999 7,465,529 599,529
6,865,999 7,465,529 599,529
小計
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
- - -
中間貸借対照表 ①国債・地方債等
計上額が取得原
- - -
価または償却原 ②社債
価を超えないも
- - -
の ③その他
(3)その他(注) 14,466,000 13,086,220 △1,379,779
14,466,000 13,086,220 △1,379,779
小計
21,331,999 20,551,750 △780,249
合計
(注)投資信託受益証券等であります。
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(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第29期中間会計期間末(2023年9月30日現在)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
第29期中間会計期間末(2023年9月30日現在)
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
原則的 為替予約取引
1,269,934 - △56,928
投資有価証券
処理方法 米ドル売建
1,269,934 - △56,928
合計
(注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以下のとおりであります。
第29期中間会計期間
区分 (自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業収益
投資信託委託業務 14,336,875千円
投資運用業務 10,106,262千円
投資助言業務 557,349千円
その他 8,170千円
計 25,008,658千円
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第29期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第29期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1.サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超
えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
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3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称または氏名 営業収益
日本生命保険相互会社 3,036,913
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
第29期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
第29期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
第29期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第29期中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
1株当たり純資産額 673,273円29銭
1株当たり中間純利益金額 47,008円17銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
2.1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
中間純利益金額 5,097,942千円
-
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る中間純利益金額 5,097,942千円
期中平均株式数
108千株
(重要な後発事象)
第29期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
げる行為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
以下④⑤において同じ)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有しているこ
とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要
件に該当する者をいいます。以下同じ)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取
引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
のあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
① 定款の変更等
2023年3月23日に開催された臨時株主総会において、定款に関し以下の変更が決議されまし
た。
<変更前>
(略)
(株主総会の招集及び議長)
第10条 株主総会は、社長が招集し、議長となる。社長に事故があるときは、取締役会におい
て予め定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(略)
(役付取締役)
第19条 取締役会は、その決議によって、取締役の中から社長1名を選定する。
2.取締役会は、前項のほかに必要に応じて会長1名 、副社長、専務取締役及び常務取締
役各若干名 を選定することができる。
(取締役会)
第20条 取締役会は、社長が招集し、その議長となる。
2.社長に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序により、他の取締役が取
締役会を招集し、議長となる。
(略)
<変更後>
(略)
(株主総会の招集及び議長)
第10条 株主総会は、 取締役 社長が招集し、議長となる。 取締役 社長に事故があるときは、取
締役会において予め定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
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(略)
(役付取締役)
第19条 取締役会は、その決議によって、取締役の中から 取締役 社長1名を選定する。
2.取締役会は、前項のほかに必要に応じて 取締役 会長1名を選定することができる。
(取締役会)
第20条 取締役会は、 取締役 社長が招集し、その議長となる。
2. 取締役 社長に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序により、他の取締
役が取締役会を招集し、議長となる。
(略)
② 訴訟その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
三菱UFJ信託銀行株式会社
b.資本金の額
2023年3月末現在、324,279百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
等に関する法律(兼営法)に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社の概況
a.名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
b.資本金の額
2023年3月末現在、10,000百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
(資本金の額:2023年3月末現在)
b.資本金の額
a.名称 c.事業の内容
(単位:百万円)
銀行法に基づき監督官庁の免許を受
1,404,065
株式会社みずほ銀行
け、銀行業を営んでいます。
保険業法に基づき監督官庁の免許を受
1,450,000
日本生命保険相互会社
け、生命保険業を営んでいます。
(3)投資助言会社(参考情報)
a.名称
株式会社ニッセイ基礎研究所
b.資本金の額
2023年3月末現在、450百万円
c.事業の内容
「有価証券に係る投資顧問業の規制に関する法律」に基づき監督官庁の登録を受け、投資顧
問業を営むとともに、内外の経済、産業動向や金融・投資手法等に関する調査研究の受託、コ
ンサルティング業等を営んでいます。
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2【関係業務の概要】
(1)受託会社
信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等
を行います。
(2)販売会社
証券投資信託の募集の取扱いおよび販売を行い、一部解約に関する事務、一部解約金・収益
分配金・償還金の支払いに関する事務等を代行します。
(3)投資助言会社(参考情報)
委託会社に対し、「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」および「ニッセイ国内
債券パッシブマザーファンド」の運用に関する投資助言を行います。
3【資本関係】
(1)日本生命保険相互会社(販売会社)は、委託会社の株式を108,448株(持株比率100%)保有
しています。
(2)委託会社は、株式会社ニッセイ基礎研究所(投資助言会社)の株式を1,350株(持株比率
15.0%)保有しています(参考情報)。
○ 委託会社が所有する関係法人の株式または関係法人が所有する委託会社の株式のうち、持株比率
が5%以上のものを記しています。
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第3【その他】
(1)目論見書の表紙に図案や委託会社の名称およびロゴマーク、イラストを使用すること、また
ファンドの基本的性格および形態の一部、キャッチコピー、当該届出書に係る目論見書の使用開
始日を記載することがあります。
(2)届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の
理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関連する箇所に
記載することがあります。
(3)投資者へ投資信託の仕組み等を説明するため、また届出書本文「第一部 証券情報」、「第二
部 ファンド情報」に記載の内容について投資者の関係法人への照会方法を明確にするため、交
付目論見書に以下の内容を記載することがあります。
・ ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同
法では商品内容の重大な変更に際しては、事前に受益者(既にファンドをお持ちの投資者)の
意向を確認する手続きが規定されています。また、ファンドの信託財産は、受託会社により保
管されますが、信託法によって受託会社の固有財産との分別管理等が義務付けられています。
・ 商品内容・販売会社に関するお問合せは、委託会社のコールセンターで承っております。
・ 基準価額については、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊および委託会社のコー
ルセンター・ホームページにてご確認いただけます。
なお、委託会社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)への照会先は下記の通りです。
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
(4)目論見書に以下の内容を記載することがあります。
投資信託説明書(請求目論見書)は、販売会社にご請求いただければ、当該販売会社を通じて
交付いたします。
(5)目論見書に約款を掲載し、届出書本文「第二部 ファンド情報 第1ファンドの状況 2 投資方
針」の詳細な内容については、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記載
とすることがあります。
(6)目論見書の巻末に用語集を掲載することがあります。
(7)目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
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独立監査人の監査報告書
2023年5月31日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
樋 口 誠 之
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
大 竹 新
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第
28期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及
びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ニッセイアセットマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報
告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセイア
セットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
2024年3月15日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDCニッセイターゲットデートファンド2025の2022年12月21日から2023年12月20
日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、DCニッセイターゲットデートファンド2025の2023年12月20日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情
報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
とにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は当社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2024年3月15日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDCニッセイターゲットデートファンド2030の2022年12月21日から2023年12月20
日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、DCニッセイターゲットデートファンド2030の2023年12月20日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情
報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
とにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は当社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
2024年3月15日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDCニッセイターゲットデートファンド2035の2022年12月21日から2023年12月20
日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、DCニッセイターゲットデートファンド2035の2023年12月20日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情
報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
とにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
340/355
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は当社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2024年3月15日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDCニッセイターゲットデートファンド2040の2022年12月21日から2023年12月20
日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、DCニッセイターゲットデートファンド2040の2023年12月20日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情
報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
とにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は当社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
2024年3月15日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDCニッセイターゲットデートファンド2045の2022年12月21日から2023年12月20
日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、DCニッセイターゲットデートファンド2045の2023年12月20日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情
報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
とにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は当社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2024年3月15日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDCニッセイターゲットデートファンド2050の2022年12月21日から2023年12月20
日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、DCニッセイターゲットデートファンド2050の2023年12月20日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情
報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
とにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
346/355
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は当社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
347/355
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2024年3月15日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDCニッセイターゲットデートファンド2055の2022年12月21日から2023年12月20
日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、DCニッセイターゲットデートファンド2055の2023年12月20日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情
報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
とにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は当社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2024年3月15日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDCニッセイターゲットデートファンド2060の2022年12月21日から2023年12月20
日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、DCニッセイターゲットデートファンド2060の2023年12月20日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情
報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
とにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は当社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
2024年3月15日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDCニッセイターゲットデートファンド2065の2022年12月21日から2023年12月20
日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、DCニッセイターゲットデートファンド2065の2023年12月20日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる情
報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
とにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
は当社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
353/355
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2023年11月30日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
樋 口 誠 之
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
大 竹 新
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第
29期事業年度の中間会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間
貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間
監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、ニッセイアセットマネジメント株式会社の2023年9月30日現在の財政状態及び同日をもって
終了する中間会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示してい
るものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
354/355
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
る。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセ
イアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
355/355