ニッセイアセットマネジメント株式会社 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2022/12/21－2023/12/20)

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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
      【提出書類】                  有価証券報告書

      【提出先】                  関東財務局長殿

      【提出日】                  2024年3月19日        提出

      【計算期間】                  第5期（自　2022年12月21日　至　2023年12月20日）
                        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０
                        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０
                        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０
                        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０
                        第7期（自　2022年12月21日　至　2023年12月20日）
                        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５
                        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５
                        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５
                        第8期（自　2022年12月21日　至　2023年12月20日）
                        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５
                        第2期（自　2022年12月21日　至　2023年12月20日）
                        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５
                        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５

      【ファンド名】
                        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０
                        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５
                        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０
                        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５
                        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０
                        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５
                        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０
                        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５
      【発行者名】                  ニッセイアセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                  代表取締役社長　　大関　洋

      【本店の所在の場所】                  東京都千代田区丸の内一丁目６番６号

      【事務連絡者氏名】                  投資信託企画部　　茶木　健

      【連絡場所】                  東京都千代田区丸の内一丁目６番６号

                        ０３－５５３３－４６０８

      【電話番号】
      【縦覧に供する場所】                  該当事項はありません。

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    第一部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

      （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

        ①　基本方針

           ファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とし
         ます。
        ②　運用の形態

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        ③　ファンドの特色
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         　　資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。
















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        ④　信託金の上限
           各ファンドにつき、5,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変
         更することができます。
        ⑤　ファンドの分類

           追加型投信／内外／資産複合に属します。
           ○　課税上は株式投資信託として取扱われます。
           ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです（該当区分を網掛け表示していま

         す）。
           商品分類表

                                投資対象資産
            単位型・追加型          投資対象地域
                                （収益の源泉）
                                 株　　式
                        国　　内
                                 債　　券
              単　位　型
                                 不動産投信
                        海　　外
                                 その他資産
              追　加　型
                                 （　　　）
                        内　　外
                                 資産複合
           属性区分表

                               投資対象
              投資対象資産          決算頻度               投資形態       為替ヘッジ
                                地域
            株式
             一般
             大型株
                               グローバル
             中小型株
                              （日本含む）
            債券

                         年１回
                                日　本
             一般
             公債
                         年２回
                                北　米
             社債
                                      ファミリー
                                               あ　り
             その他債券
                                       ファンド
                         年４回
                                             （　　　）
                                欧　州
             クレジット属性
             （　　）
                         年６回
                                アジア
                        （隔月）
            不動産投信
                               オセアニア
                         年12回
            その他資産
                        （毎月）
                                中南米
            （投資信託証券
                                      ファンド・
            （資産複合（株
                                       オブ・
                               アフリカ
                         日　々                      な　し
             式・債券・不動
                                       ファンズ
             産投信・短期金
                                中近東
                         その他
             融資産）資産配
                               （中東）
                        （　　）
             分変更型））
                                エマー

            資産複合
                                ジング
             （　　　）
             資産配分固定型
             資産配分変更型
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         商品分類表
         追加型投信           一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも
                    に運用されるファンドをいう。
         内外           目論見書または約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源
                    泉とする旨の記載があるものをいう。
         資産複合           目論見書または約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
                    の記載があるものをいう。
         属性区分表
         その他資産           目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券（マザーファンド）
         （投資信託証券           とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載があるものをい
         （資産複合           う。
         （株式・債券・           目論見書または約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機
          不動産投信・短期          動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものを
          金融資産）資産配          いう。
          分変更型））          目論見書または約款において、主として株式、公社債等、不動産投資信託の受益証
                    券または不動産投資法人の投資証券、短期金融資産に投資する旨の記載があるもの
                    をいう。
         年１回           目論見書または約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
         グローバル           目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を
         （日本含む）           源泉とする旨の記載があるものをいう。
         ファミリーファンド           目論見書または約款において、マザーファンド（ファンド・オブ・ファンズにのみ
                    投資されるものを除く）を投資対象として投資するものをいう。
         為替ヘッジなし           目論見書または約款において、対円での為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                    のまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
          前記以外の商品分類および属性区分の定義については、

          一般社団法人       投資信託協会ホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
      （２）【ファンドの沿革】

        「ターゲットデート２０５５」
          2016年7月29日　信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
        「ターゲットデート２０２５／２０３５／２０４５」

          2017年7月31日　信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
        「ターゲットデート２０３０／２０４０／２０５０／２０６０」

          2019年1月10日　信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
        「ターゲットデート２０６５」

          2022年1月11日　信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
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      （３）【ファンドの仕組み】
        ※１　ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド、ニッセイ外国株式インデックスマザーファン














           ド、ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド、ニッセイ外国債券インデックスマザーファン
           ド、ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスマザーファンド、ニッセイグローバルリートマザー
           ファンド、ニッセイマネーマーケットマザーファンド
        ※２　委託会社と受託会社との間で結ばれ、運用の基本方針、収益分配方法、受益権の内容等、ファ
           ンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託法（平成18年法律第108号）の適
           用を受けます。
        ※３　委託会社と販売会社との間で結ばれ、委託会社が販売会社に受益権の募集の取扱い、解約に関
           する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委
           託し、販売会社がこれを引受けることを定めた契約です。
        ※４　委託会社と投資助言会社との間で結ばれ、投資助言会社が委託会社に対して運用に関する助言
           を行うことを定めた契約です。
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       委託会社の概況（2023年12月末現在）
        ・金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第369号
        ・設立年月日　　　　　　　：1995年4月4日
        ・資本金の額　　　　　　　：100億円
        ・沿革
          1985年7月1日             ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社（後のニッセイ投資顧
                      問株式会社）が設立され、投資顧問業務を開始しました。
          1995年4月4日             ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託
                      業務を開始しました。
          1998年7月1日             ニッセイ投信株式会社（存続会社）とニッセイ投資顧問株式会社
                      （消滅会社）が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会
                      社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始
                      しました。
          2000年5月8日             定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としま
                      した。
        ・大株主の状況
              名　　　称                  住　　　所               保有株数       比　率
                                                        100％

           日本生命保険相互会社              東京都千代田区丸の内一丁目６番６号                      108,448株
    ２【投資方針】

      （１）【投資方針】

        「ターゲットデート２０２５」
                             ※
        ①　主として、複数のマザーファンド                      を通じて、実質的に国内外の株式（リートを含みます。
         以下同じ）、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行います。また、将来の市場構造の
         変化等によっては、投資対象とするマザーファンドの追加等の見直しを行う場合があります。
         なお、一部のマザーファンドへの投資比率がゼロとなる場合があります。
          ※　ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド、ニッセイ外国株式インデックスマザーファ
             ンド、ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド、ニッセイ外国債券インデックスマザー
             ファンド、ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスマザーファンド、ニッセイグローバルリート
             マザーファンド、ニッセイマネーマーケットマザーファンド
        ②　当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
         ポートフォリオを構築します。
          国内株式：20.6％
          外国株式：14.7％
          国内債券：58.7％
          外国債券：       6.0％
        ③　資産配分は、時間の経過により西暦2025年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
         公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
         をめざします。
        ④　西暦2025年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
         ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
         内の公社債に投資する場合があります。
        ⑤　マザーファンドの組入は、原則として高位を維持します。
        ⑥　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
        ⑦　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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        「ターゲットデート２０３０」
        ①　（「ターゲットデート２０２５」の①と同規定）
        ②　当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
         ポートフォリオを構築します。
          国内株式：29.1％
          外国株式：21.2％
          国内債券：41.8％
          外国債券：       7.9％
        ③　資産配分は、時間の経過により西暦2030年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
         公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
         をめざします。
        ④　西暦2030年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
         ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
         内の公社債に投資する場合があります。
        ⑤　（「ターゲットデート２０２５」の⑤と同規定）
        ⑥　（「ターゲットデート２０２５」の⑥と同規定）
        ⑦　  （「ターゲットデート２０２５」の⑦と同規定）
        「ターゲットデート２０３５」

        ①　（「ターゲットデート２０２５」の①と同規定）
        ②　当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
         ポートフォリオを構築します。
          国内株式：40.2％
          外国株式：29.8％
          国内債券：19.5％
          外国債券：10.5％
        ③　資産配分は、時間の経過により西暦2035年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
         公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
         をめざします。
        ④　西暦2035年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
         ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
         内の公社債に投資する場合があります。
        ⑤　（「ターゲットデート２０２５」の⑤と同規定）
        ⑥　（「ターゲットデート２０２５」の⑥と同規定）
        ⑦　  （「ターゲットデート２０２５」の⑦と同規定）
        「ターゲットデート２０４０」

        ①　（「ターゲットデート２０２５」の①と同規定）
        ②　当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
         ポートフォリオを構築します。
          国内株式：41.4％
          外国株式：30.7％
          国内債券：17.1％
          外国債券：10.8％
        ③　資産配分は、時間の経過により西暦2040年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
         公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
         をめざします。
        ④　西暦2040年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
         ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
         内の公社債に投資する場合があります。
        ⑤　（「ターゲットデート２０２５」の⑤と同規定）
        ⑥　（「ターゲットデート２０２５」の⑥と同規定）
        ⑦　（「ターゲットデート２０２５」の⑦と同規定）
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        「ターゲットデート２０４５」
        ①　（「ターゲットデート２０２５」の①と同規定）
        ②　当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
         ポートフォリオを構築します。
          国内株式：43.1％
          外国株式：31.9％
          国内債券：13.8％
          外国債券：11.2％
        ③　資産配分は、時間の経過により西暦2045年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
         公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
         をめざします。
        ④　西暦2045年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
         ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
         内の公社債に投資する場合があります。
        ⑤　（「ターゲットデート２０２５」の⑤と同規定）
        ⑥　（「ターゲットデート２０２５」の⑥と同規定）
        ⑦　  （「ターゲットデート２０２５」の⑦と同規定）
        「ターゲットデート２０５０」

        ①　（「ターゲットデート２０２５」の①と同規定）
        ②　当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
         ポートフォリオを構築します。
          国内株式：43.8％
          外国株式：32.4％
          国内債券：12.5％
          外国債券：11.3％
        ③　資産配分は、時間の経過により西暦2050年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
         公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
         をめざします。
        ④　西暦2050年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
         ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
         内の公社債に投資する場合があります。
        ⑤　（「ターゲットデート２０２５」の⑤と同規定）
        ⑥　（「ターゲットデート２０２５」の⑥と同規定）
        ⑦　  （「ターゲットデート２０２５」の⑦と同規定）
        「ターゲットデート２０５５」

        ①　（「ターゲットデート２０２５」の①と同規定）
        ②　当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
         ポートフォリオを構築します。
          国内株式：45.6％
          外国株式：33.8％
          国内債券：       8.9％
          外国債券：11.7％
        ③　資産配分は、時間の経過により西暦2055年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
         公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
         をめざします。
        ④　西暦2055年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
         ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
         内の公社債に投資する場合があります。
        ⑤　（「ターゲットデート２０２５」の⑤と同規定）
        ⑥　（「ターゲットデート２０２５」の⑥と同規定）
        ⑦　  （「ターゲットデート２０２５」の⑦と同規定）
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        「ターゲットデート２０６０」
        ①　（「ターゲットデート２０２５」の①と同規定）
        ②　当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
         ポートフォリオを構築します。
          国内株式：45.7％
          外国株式：34.0％
          国内債券：       8.5％
          外国債券：11.8％
        ③　資産配分は、時間の経過により西暦2060年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
         公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
         をめざします。
        ④　西暦2060年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
         ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
         内の公社債に投資する場合があります。
        ⑤　（「ターゲットデート２０２５」の⑤と同規定）
        ⑥　（「ターゲットデート２０２５」の⑥と同規定）
        ⑦　  （「ターゲットデート２０２５」の⑦と同規定）
        「ターゲットデート２０６５」

        ①　（「ターゲットデート２０２５」の①と同規定）
        ②　当初設定時の資産配分は、以下の基本配分比率を基本とし、この基本配分比率に基づいて
         ポートフォリオを構築します。
          国内株式：32.6％
          外国株式：46.9％
          国内債券：       4.7％
          外国債券：15.8％
        ③　資産配分は、時間の経過により西暦2065年に近づくにしたがって、株式への配分を漸減し、
         公社債および短期金融商品への配分を漸増することにより、価格変動リスクを漸減させる運用
         をめざします。
        ④　西暦2065年の決算日以降は、原則として、円建ての短期公社債および短期金融商品に投資す
         ることにより、より安定的な運用を行うことを基本とします。なお、市況動向によっては、国
         内の公社債に投資する場合があります。
        ⑤　（「ターゲットデート２０２５」の⑤と同規定）
        ⑥　（「ターゲットデート２０２５」の⑥と同規定）
        ⑦　  （「ターゲットデート２０２５」の⑦と同規定）
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      （参考）マザーファンドの概要
                   ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド

      （１）基本方針

          このマザーファンドは、国内の株式市場の動きをとらえることを目標に運用を行うこと
        を基本方針とします。
      （２）運用方法
        ａ　投資対象
                    ※
          国内の証券取引所           上場株式を主要投資対象とします。
          ※　金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第
            ８項第３号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証
            券の売買または金融商品取引法第28条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を行う市
            場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。
        ｂ　投資態度
         ①　国内の証券取引所上場株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（配当込み）の動きに連動する成果
          を目標として運用を行います。
         ②　株式の実質組入比率の維持のために、株価指数先物等を活用することがあります。
         ③　株式以外の資産の組入比率は50％以下とします。
         ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      （３）投資制限
         ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
         ②　同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以内と
          します。
         ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％
          以内とします。
         ④　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
          託財産の純資産総額の10％以内とします。
         ⑤　同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号
          の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
          れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の
          旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め
          「転換社債型新株予約権付社債」といいます）への投資割合は、信託財産の純資産総額
          の10％以内とします。
         ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
         ⑦　外貨建資産への投資は行いません。
         ⑧　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）は、投資の対象と
          する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金
          利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
         ⑨ 　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
          により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ⑩ 　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
          券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
          総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
          比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
          比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                   ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド

      （１）基本方針

          このマザーファンドは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）
         の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
      （２）運用方法
        ａ　投資対象
          日本を除く世界主要先進国の株式を主要投資対象とします。
        ｂ　投資態度
         ①　主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、ＭＳＣＩコクサ
          イ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。
         ②　株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
         ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
         ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      （３）投資制限
         ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
         ②　同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以内と
          します。
         ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％
          以内とします。
         ④　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
          託財産の純資産総額の10％以内とします。
         ⑤　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
          の純資産総額の10％以内とします。
         ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
         ⑦　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ⑧　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）および外国為替予
          約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
          価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
          ません。
         ⑨　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
          により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
          券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
          総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
          比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
          比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                    ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド

      （１）基本方針

          このマザーファンドは、主として国内の公社債への投資を行うことにより、ＮＯＭＵＲ
         Ａ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
      （２）運用方法
        ａ　投資対象
          国内の公社債を主要投資対象とします。
        ｂ　投資態度
         ①　国内の公社債に投資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標
          として運用を行います。
         ②　原則として、ニッセイアセットマネジメント株式会社と株式会社ニッセイ基礎研究所
          が共同開発したクオンツモデルを利用し、ポートフォリオを構築します。
         ③　組入銘柄は、原則として投資適格銘柄に限定し、信用リスクを抑制します。
         ④　公社債の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
         ⑤　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      （３）投資制限
         ①　株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、
          投資割合は信託財産の純資産総額の10％以下とします。なお、ここでいう新株予約権と
          は、新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社
          債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
          とをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第
          ７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
          債」といいます）の新株予約権をいいます。
         ②　同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
         ③　同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の
          純資産総額の10％以下とします。
         ④　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
         ⑤　投資対象資産は、国内の通貨建てまたはユーロ円建て表示であるものに限ります。
         ⑥　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）は、投資の対象と
          する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金
          利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
         ⑦ 　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
          により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
          券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
          総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
          比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
          比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                   ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド

      （１）基本方針

          このマザーファンドは、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の
         動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
      （２）運用方法
        ａ　投資対象
          日本を除く世界主要先進国の国債を主要投資対象とします。
        ｂ　投資態度
         ①　主として、日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、ＦＴＳＥ世界国
          債インデックス（除く日本、円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。
         ②　公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
         ③　組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
         ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      （３）投資制限
         ①　株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、
          投資割合は信託財産の純資産総額の10％以内とします。なお、ここでいう新株予約権と
          は、新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社
          債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
          とをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第
          ７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
          債」といいます）の新株予約権をいいます。
         ②　同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以内と
          します。
         ③　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
          の純資産総額の10％以内とします。
         ④　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
         ⑤　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ⑥　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）および外国為替予
          約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
          価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
          ません。
         ⑦　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
          により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
          券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
          総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
          比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
          比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                  ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスマザーファンド

      （１）基本方針

          このマザーファンドは、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目
         標に運用を行うことを基本方針とします。
      （２）運用方法
        ａ　投資対象
          国内の証券取引所に上場（これに準ずる市場で取引されているものを含みます）してい
         る不動産投資信託証券（不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券をい
         います）を主要投資対象とします。
        ｂ　投資態度
         ①　国内の証券取引所に上場（これに準ずる市場で取引されているものを含みます）して
          いる不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに
          連動する投資成果を目標とします。
         ②　不動産投資信託証券への投資にあたっては、東証ＲＥＩＴ指数採用銘柄（採用予定を
          含みます）に投資を行うものとします。なお、東証ＲＥＩＴ指数の採用銘柄の追加・変
          更があった場合は、適宜不動産投資信託証券の追加・見直しを行います。
         ③　不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
         ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      （３）投資制限
         ①　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
         ②　同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下としま
          す。ただし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）における時価の構成割合が30％を超える投
          資信託証券がある場合には、当該投資信託証券を東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）におけ
          る構成割合の範囲で投資することができるものとします。
         ③　株式への直接投資は行いません。
         ④　外貨建資産への投資は行いません。
         ⑤　デリバティブの直接利用は行いません。
         ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
          券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
          総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
          比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
          比率以内となるよう調整を行うこととします。
                                 19/353








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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    ニッセイグローバルリートマザーファンド

      （１）基本方針

          このマザーファンドは、Ｓ＆Ｐグローバルリートインデックス（除く日本、配当込み、
         円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行うことを基本方針とします。
      （２）運用方法
        ａ　投資対象
          日本を除く世界各国の証券取引所に上場（これに準ずる市場で取引されているものを含
         みます）している不動産投資信託証券（不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託
         の受益証券をいいます）を主要投資対象とします。
        ｂ　投資態度
         ①　主として、日本を除く世界各国の証券取引所に上場（これに準ずる市場で取引されて
          いるものを含みます）している不動産投資信託証券に投資することにより、Ｓ＆Ｐグ
          ローバルリートインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動する投資成
          果をめざして運用を行います。
         ②　不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
         ③　対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産
          投資信託証券の実質投資比率が100％を超える場合があります。
         ④　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
         ⑤　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      （３）投資制限
         ①　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
         ②　同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以内としま
          す。ただし、Ｓ＆Ｐグローバルリートインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベー
          ス）における時価の構成割合が30％を超える不動産投資信託証券がある場合には、当該
          不動産投資信託証券をＳ＆Ｐグローバルリートインデックス（除く日本、配当込み、円
          換算ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
         ③　株式への直接投資は行いません。
         ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ⑤　不動産投信指数先物取引を行うことができます。
         ⑥　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）および外国為替予
          約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
          価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
          ません。
         ⑦　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
          により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
          券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
          総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
          比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
          比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                     ニッセイマネーマーケットマザーファンド

      （１）基本方針

          このマザーファンドは、安定した収益の確保を図ることを目標とした運用を行います。
      （２）運用方法
        ａ　投資対象
          円建ての短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。
        ｂ　投資態度
         ①　円建ての短期公社債および短期金融商品に投資を行い、安定した収益と流動性の確保
          をめざします。
         ②　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      （３）投資制限
         ①　株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、
          投資割合は信託財産の純資産総額の10％以下とします。なお、ここでいう新株予約権と
          は、新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社
          債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
          とをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第
          ７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
          債」といいます）の新株予約権をいいます。
         ②　同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
         ③　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
          の純資産総額の10％以下とします。
         ④　投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます）への投資割合は、信託財産の純資産
          総額の５％以下とします。
         ⑤　外貨建資産への投資は行いません。
         ⑥ 　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）は、投資の対象と
          する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金
          利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
         ⑦　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
          により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
          券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
          総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
          比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
          比率以内となるよう調整を行うこととします。
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      （２）【投資対象】
       ａ　主な投資対象
                     ※
         複数のマザーファンド             を主要投資対象とします。なお直接、株式（リートを含みます）、公
        社債、ならびに短期金融商品等に投資を行う場合があります。
         ※　ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド、ニッセイ外国株式インデックスマザーファン
            ド、ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド、ニッセイ外国債券インデックスマザーファン
            ド、ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスマザーファンド、ニッセイグローバルリートマザー
            ファンド、ニッセイマネーマーケットマザーファンド
       ｂ　約款に定める投資対象
        ①　投資の対象とする資産の種類
           このファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
         １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ）
          イ．有価証券
          ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、
            後記「（５）投資制限　ｂ　約款に定めるその他の投資制限　③　先物取引等、④　ス
            ワップ取引および⑤　金利先渡取引および為替先渡取引」に定めるものに限ります）
          ハ．約束手形
          ニ．金銭債権
         ２．次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
        ②　有価証券
           主としてニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式
         会社を受託会社として締結された前記「ａ　主な投資対象」に定めるマザーファンドのほか、
         次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
         げる権利を除きます）に投資します。
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．地方債証券
         ４．特別の法律により法人の発行する債券
         ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます）の新株引受権証券を除きます）
         ６．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で
           定めるものをいいます）
         ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
           号で定めるものをいいます）
         ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるも
           のをいいます）
         ９．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
           券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます）
         10．コマーシャル・ペーパー
         11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ）お
           よび新株予約権証券
         12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から11．までの証券または証書の
           性質を有するもの
         13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
           のをいいます）
         14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
           す）
         15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す）
         16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券にかかるものに限ります）
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         17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます）
         18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります）
         20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます）
         21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
           託の受益証券に表示されるべきもの
         22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
           なお、１．の証券または証書、12．および17．の証券または証書のうち１．の証券または証
         書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに12．および
         17．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
         いい、13．および14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
        ③　金融商品
           信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２
         項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同
         じ）により運用することができます。
         １．預金
         ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
          す）
         ３．コール・ローン
         ４．手形割引市場において売買される手形
         ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
         ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
        ④　前記②にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用すること
         ができます。
      （３）【運用体制】

        委託会社の組織体制
           社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マ






           ネジャー／アナリスト服務規程を定めています。また、各投資対象の適切な利用、リスク管理の
           推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
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        内部管理体制および意思決定を監督する組織
        ＜受託会社に対する管理体制等＞






         委託会社は、受託会社（再信託先も含む）に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
         行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託
         会社より受取っています。
        ○　上記運用体制は、今後変更となる場合があります。

      （４）【分配方針】

        ①　原則として以下の方針に基づき分配を行います。
         １．分配対象額の範囲
            経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます）等の全額とします。
         ２．分配対象額についての分配方針
            委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。
         ３．留保益の運用方針
            留保益（収益分配にあてず信託財産に留保した収益）については、元本部分と同一の運用
           を行います。
        ②　分配時期
          毎決算日とし、決算日は12月20日（年１回、該当日が休業日の場合は翌営業日）です。
        ③　支払方法
         ＜分配金受取コースの場合＞
                    ※
          税金を差引いた後           、原則として決算日から起算して５営業日目までにお支払いします。
         ＜分配金再投資コースの場合＞
                    ※
          税金を差引いた後           、自動的に無手数料で再投資されます。
          ※　確定拠出年金法に基づく運用として購入する加入者については、確定拠出年金の積立金の運
             用にかかる税制が適用されます。
         ○　将来の分配金の支払いおよび水準について、保証するものではありません。

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      （５）【投資制限】
       ａ　約款に定める主な投資制限
        ①　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
        ②　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
        ③　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
        ④　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
        ⑤　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以
         下とします。
        ⑥　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
        ⑦　投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます）への実質投資割合は、信託財産の純資産総
         額の５％以下とします。
        ⑧　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総
         額の10％以下とします。
        ⑨　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の
         純資産総額の10％以下とします。
        ⑩　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
         算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
        ⑪　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
         クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
         比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
         なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を
         行うこととします。
       ｂ　約款に定めるその他の投資制限
        ①　投資する株式等の範囲
                                                   ※
         １．投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所                                           に上場されて
           いる株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている
           株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得
           する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
            ※　金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８
              項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
         ２．前記１．にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資
           することができます。
        ②　信用取引の範囲
         １．信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。な
           お、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
         ２．前記１．の信用取引は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
           囲内とします。
         ３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財
           産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当する売付けの
           一部を決済するものとします。
        ③　先物取引等
         １．国内の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イ
           に掲げるものをいいます）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
           ロに掲げるものをいいます）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
           第３号ハに掲げるものをいいます）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
           類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとしま
           す（以下同じ）。
         ２．国内の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所にお
           ける通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことができます。
         ３．国内の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
           の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
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        ④　スワップ取引
         １．信託財産に属する資産を効率的に運用するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動
           リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元
           本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます）を行うことがで
           きます。
         ２．スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
         ３．スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属すると
           みなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下当該
           ３．において同じ）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の
           一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が
           信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当するス
           ワップ取引の一部を解約するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のう
          ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の
          想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
          ファンドの時価総額の割合をかけた額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
           評価するものとします。
         ６．スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
           供あるいは受入れを行うものとします。
        ⑤　金利先渡取引および為替先渡取引
         １．信託財産に属する資産を効率的に運用するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行う
          ことができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
          間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
          ついてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
          とに算出した価額で評価するものとします。
         ４．金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
          たときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
        ⑥　有価証券の貸付けおよび範囲
         １．信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸
           付けることができます。
          ⅰ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
            式の時価合計額の50％を超えないものとします。
          ⅱ．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
            保有する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当す
           る契約の一部を解約するものとします。
         ３．有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。
        ⑦　有価証券の空売り
         １．信託財産を効率的に運用するため、信託財産において有しない有価証券または後記⑧によ
           り借入れた有価証券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、売付
           けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
         ２．前記１．の売付けは、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の
           範囲内とします。
         ３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる有価証券の時価総額が信
           託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売
           付けの一部を決済するものとします。
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        ⑧　有価証券の借入れ
         １．信託財産を効率的に運用するため、有価証券の借入れを行うことができます。なお、当該
           有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行うもの
           とします。
         ２．前記１．は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
           します。
         ３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の借入れにかかる有価証券の時価総額が信
           託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借
           入れた有価証券の一部を返還するものとします。
         ４．前記１．の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
        ⑨　外国為替予約等
         １．信託財産を効率的に運用するため、外国為替の売買の予約取引を行うことができます。
         ２．前記１．の予約取引は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
           額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
           産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該取引については、この限
           りではありません。
         ３．前記２．の限度額を超えることとなった場合には、所定の期間内に、その超える額に相当
           する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引を行うものとします。
         ４．予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるも
           のとします。
         ５．外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認めら
           れる場合には、制約されることがあります。
        ⑩　資金の借入れ
         １．信託財産を効率的に運用するため、ならびに信託財産を安定的に運用するため、一部解約
           にともなう支払資金の手当て（一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金
           の返済を含みます）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを
           目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます）を行うことができます。な
           お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始
           日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
           金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
           への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
           ５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証
           券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は
           借入れを行う日における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその
           翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中より支払われます。
       ｃ　法令に定める投資制限
        ①　デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号）
           金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
         り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出し
         た額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等（金融商
         品取引法第２条第20項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券、新投資口予約権
         証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含
         みます）を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。
        ②　信用リスク集中回避（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号の２）
           信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理
         由により発生し得る危険をいいます）を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定め
         た合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行わないものとしま
         す。
        ③　同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
           委託会社が指図を行うすべてのファンドで、同一法人の発行する株式の過半数の議決権を取
         得するような運用を行わないものとします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ３【投資リスク】
      ファンド（マザーファンドを含みます）は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リ
      スクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むこと
      があります。
      ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果（損益）は
      すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
      ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
      融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
      ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ（金融商品取引法第37条の６の規定）の適用はあ
      りません。
      （１）投資リスクおよび留意事項

         ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。
        ・株式投資リスク
          株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化（倒
          産に至る場合も含む）等により、価格が下落することがあります。
        ・債券投資リスク
           金利変動リスク
            金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それにともない債券価格も変動しま
            す。一般に金利が上昇した場合には、債券の価格が下落します。
           信用リスク
            債券の発行体が財政難・経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還金をあらか
            じめ定められた条件で支払うことができなくなる場合（債務不履行）、またはそれが予想
            される場合、債券の価格が下落することがあります。
        ・不動産投資信託（リート）投資リスク
           保有不動産に関するリスク
            リートの価格は、リートが保有する不動産の価値および賃貸料収入の増減等、また不動産
            市況や景気動向等の影響を受け変動します。
            リートが保有する不動産の賃貸料や稼働率の低下、また自然災害等によって保有する不動
            産に損害等が生じた場合、リートの価格が下落することがあります。
           金利変動リスク
            リートは、金利が上昇する場合、他の債券の利回り等との比較から売却され、価格が下落
            することがあります。
            また、金融機関等から借入れを行うリートは、金利上昇時には金利負担の増加により収益
            性が悪化し、リートの価格が下落することがあります。
           信用リスク
            リートは一般の法人と同様に倒産のリスクがあり、リートの経営や財務状況が悪化した場
            合、リートの価格が下落することがあります。
           Ｊ－ＲＥＩＴの税制に関するリスク
            一般に、Ｊ－ＲＥＩＴの発行者には課税の実質免除措置が適用されますが、税法上の一定
            の要件を満たさない場合、当該措置は適用されず発行者の税負担が増大し、Ｊ－ＲＥＩＴ
            の価格が下落することおよび分配金が減少することがあります。
           リートおよび不動産等の法制度に関するリスク
            リートおよび不動産等に関する法制度（税制・建築規制等）の変更により不動産の価値お
            よび収益性が低下する場合、リートの価格が下落することおよび分配金が減少することが
            あります。
        ・短期金融資産の運用に関するリスク
          コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
          営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
          す。
        ・為替変動リスク
          原則として対円での為替ヘッジを行わないため、外貨建資産については、為替変動の影響を
          直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。
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        ・カントリーリスク
          外国の資産に投資するため、各国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響
          を受け、ファンドの資産価値が減少する可能性があります。
        ・流動性リスク
          市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
          引が行えず、損失を被る可能性があります。
        ・収益分配金に関する留意点
          収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
          分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
          収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
          買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
          と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
          ファンドの収益率を示すものではありません。
          受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
          に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
          額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
        ・ファミリーファンド方式に関する留意点
          ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資
          する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受け
          ることがあります。
        ・委託会社等による当ファンド等の信託財産の保有に関する留意点
          委託会社は2023年11月末現在、「ターゲットデート2025」の主要投資対象であるニッセイマ
          ネーマーケットマザーファンドを他のベビーファンドを通じて実質的に7.0％保有していま
          す。当該保有分は委託会社により換金されることがあります。
        ・流動性に関する留意点
          ファンドは、多量の換金の申込みが発生し換金代金を短期間で手当てする必要が生じた場合
          や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等には、一時的に組入資産の
          流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引ができないリスク、取引量が限定され
          るリスク等が顕在します。
          これらにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金の申込みの受付けを中止す
          る、また既に受付けた換金の申込みの受付けを取消しする可能性、換金代金のお支払いが遅
          延する可能性などがあります。
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      （２）投資リスク管理体制
        １．リスク管理統括部が、以下の通り管理を行います。





          ・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限
           等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当部・室に日々連絡する
           とともに、月次の考査会議で報告します。
          ・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当部・室
           に連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
        ２．運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行いま
          す。
        ○　上記投資リスク管理体制は、今後変更となる場合があります。

        ＜流動性リスクに関する管理体制＞

         委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクの
         モニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行っています。そし
         て取締役会等においては、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢など
         を監督しています。
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    ４【手数料等及び税金】
      （１）【申込手数料】

          ありません。
      （２）【換金（解約）手数料】

          ありません。
      （３）【信託報酬等】

        ①　各ファンドにおいて、信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純
         資産総額に以下の信託報酬率（年率）をかけた額とし、その配分は次の通りです。
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        ②　前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日、毎計算期末および信託終





         了のときに信託財産中から支払います。
           ○　ファンドが投資対象とするリートは、市場の需給により価格形成されるため、リートの費用

             は表示しておりません。
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      （４）【その他の手数料等】
        ①　証券取引の手数料等
           組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払い
         ます。この他に、先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産中から支払い
         ます。
        ②　監査費用
           ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.0011％（税抜0.001％）の
         率をかけた額とし、信託財産中から支払います。
        ③　信託事務の諸費用
           信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の
         利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
        ④　借入金の利息
           信託財産において一部解約金の支払資金の手当て、または再投資に関する収益分配金の支払
         資金の手当てを目的として資金借入を行った場合、当該借入金の利息は、借入れのつど信託財
         産中から支払います。
        ⑤　信託財産留保額
           ありません。
         ○　上記の①、③および④の費用は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金

            額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、「４　手数料等及び税
            金」に記載している費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況お
            よび保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
       ＜ご参考＞

         「４　手数料等及び税金」の「（１）申込手数料」から「（４）その他の手数料等」までに記
       載の主な手数料において、当該手数料を対価とする役務の内容・収受先等は次の通りです。
                      投資者のファンドの取得時に、販売会社からの商品・投資環境の説

         申込手数料             明および情報提供、ならびに販売会社における当該取得にかかる事
                      務手続き等の対価として販売会社が収受
         信託報酬のうち             ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価とし

         「委託会社」の報酬             て委託会社が収受
                      投資者（受益者）へのファンド購入後の情報提供・運用報告書等各
         信託報酬のうち
                      種書類の送付、また口座内でのファンドの管理および事務手続き等
         「販売会社」の報酬
                      の対価として販売会社が収受
         信託報酬のうち             ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価
         「受託会社」の報酬             として受託会社が収受
         証券取引の手数料             有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料

                      公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義

         監査費用
                      務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用
         借入金の利息             受託会社等から一時的に資金を借入れた場合に発生する利息

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      （５）【課税上の取扱い】
      ≪確定拠出年金としてファンドを取得した場合≫
       確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会の場合、所得税および地方税
      はかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にか
      かる税制が適用されます。
      ≪確定拠出年金としてではなくファンドを取得した場合≫

      課税対象
         分    配    時  ：  分配時の「普通分配金」に対して課税されます。
                     「元本払戻金（特別分配金）」は非課税です。
         解約請求・償還時          ：  個人の場合：解約請求時の解約価額または償還時の償還価額と取得価
                             ※
                            額  の差益に対して課税されます。
                     法人の場合：解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元
                            本超過額に対して課税されます。
                                       ※
         買  取  請  求  時  ：
                     買取請求時の買取価額と取得価額                   の差益に対して課税されます。
          ※　申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額も含まれます。

      個人の課税の取扱い

         分    配    時  ：  分配時の普通分配金は、上場株式等の配当所得として、以下の税率に
                            ※
                     より源泉徴収        され申告不要制度が適用されます。
                     なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除の適用はありません）ま
                     たは申告分離課税を選択することもできます。
                     ※　外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる
                       場合があります。
         解約請求・償還・          ：  解約請求、償還および買取請求時の差益は、上場株式等の譲渡所得と

         買  取  請  求  時    して、以下の税率による申告分離課税の対象となり確定申告を行う必
                     要があります。ただし、源泉徴収選択口座（特定口座）を選択した場
                     合、申告不要制度が適用されます。
         税率（個人）

                        20.315％（所得税15％・復興特別所得税0.315％・地方税5％）
         2037年12月31日まで
         2038年    1月  1日以降         20％　　（所得税15％・地方税5％）
           税率は原則として20％（所得税15％・地方税5％）ですが、2037年12月31日までは、復興特
          別所得税（所得税額に2.1％をかけた額）が付加されるため上記の税率となります。
      ○　確定申告等により、解約請求、償還および買取請求時の差損（譲渡損失）については、上場株

        式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます）の
        利子所得（申告分離課税を選択した場合に限ります）等との損益通算が可能です。また、解約
        請求、償還および買取請求時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利子所得
        （申告分離課税を選択した場合に限ります）等については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
        が可能です。
       ＜少額投資非課税制度について＞

          少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」は少額上場株式等に関する非課税制度で
        あり、ＮＩＳＡをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入し
        た公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
          ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方とな
        ります。
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          対象は税法上の要件を満たしたファンドを購入した場合に限られ、いずれのファンドもＮＩ
        ＳＡの対象ではありません。
      法人の課税の取扱い（分配時、解約請求・償還時）

        分配時の普通分配金、解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元本超過額に対して
                     ※
       以下の税率により源泉徴収               されます。
        益金不算入制度の適用はありません。
        ※　外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる場合があります。
         税率（法人）

         2037年12月31日まで
                        15.315％（所得税15％・復興特別所得税0.315％）
         2038年    1月  1日以降
                        15％　　（所得税15％）
           税率は原則として15％（所得税のみ）ですが、2037年12月31日までは、復興特別所得税（所
          得税額に2.1％をかけた額）が付加されるため上記の税率となります。
      個別元本

       ・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込
        手数料にかかる消費税等相当額は含まれません）が当該受益者の元本（個別元本）にあたりま
        す。
       ・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
                                         ※
        うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出                                  されます。
       ・受益者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本
        払戻金（特別分配金）を差引いた額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
        ※　同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行わ
          れます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎
          に、分配金受取コースと分配金再投資コースの両コースで取得する場合はコース別に、個別元本
          の算出が行われる場合があります。
      普通分配金と元本払戻金（特別分配金）

        収益分配金は分配前の受益者の個別元本と基準価額の関係により、課税扱いの普通分配金と、個
       別元本の一部払戻しに相当する非課税扱いの元本払戻金（特別分配金）に区分されます。
               普通分配金                       元本払戻金（特別分配金）

     収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本                            収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本




     と同額以上の場合、収益分配金の全額が普通分配                            を下回っている場合、収益分配金の範囲内でその
     金となります。                            下回っている部分の額が元本払戻金（特別分配
                                 金）となり、収益分配金から元本払戻金（特別分
                                 配金）を差引いた額が普通分配金となります。
      税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。

      課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めします。
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    ５【運用状況】
      （１）【投資状況】
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５
                                                   2023年12月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                      2,710,469,431             99.90
                   内　日本                         2,710,469,431             99.90
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        2,693,260            0.10
     純資産総額                                      2,713,162,691             100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０

                                                   2023年12月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                      4,347,049,007             100.00
                   内　日本                         4,347,049,007             100.00
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                         △29,794          △0.00
     純資産総額                                      4,347,019,213             100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５

                                                   2023年12月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                      7,954,557,516             100.00
                   内　日本                         7,954,557,516             100.00
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                         △54,128          △0.00
     純資産総額                                      7,954,503,388             100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０

                                                   2023年12月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                      3,674,866,967             100.00
                   内　日本                         3,674,866,967             100.00
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                         △25,118          △0.00
     純資産総額                                      3,674,841,849             100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５

                                                   2023年12月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                      4,036,727,798             100.00
                   内　日本                         4,036,727,798             100.00
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                         △27,613          △0.00
     純資産総額                                      4,036,700,185             100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                 43/353



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０
                                                   2023年12月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                      1,739,010,118             100.00
                   内　日本                         1,739,010,118             100.00
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                         △11,926          △0.00
     純資産総額                                      1,738,998,192             100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５

                                                   2023年12月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                      3,367,187,460             100.00
                   内　日本                         3,367,187,460             100.00
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                         △23,024          △0.00
     純資産総額                                      3,367,164,436             100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０

                                                   2023年12月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                      2,569,499,336             100.00
                   内　日本                         2,569,499,336             100.00
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                         △17,615          △0.00
     純資産総額                                      2,569,481,721             100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５

                                                   2023年12月29日現在
                 資産の種類
                                       時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                       516,070,462            100.00
                   内　日本                          516,070,462            100.00
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                         △3,520          △0.00
     純資産総額                                       516,066,942            100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （参考）

    ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド
                                                   2023年12月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     196,848,920,840              97.37
                   内　日本                        196,848,920,840              97.37
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      5,319,563,976              2.63
     純資産総額                                     202,168,484,816              100.00
                                 44/353




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    その他資産の投資状況
                                                   2023年12月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      5,583,760,000              2.76
                   内　日本                         5,583,760,000              2.76
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
                                 45/353


















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    ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド
                                                   2023年12月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     799,632,114,850              95.79
                   内　アメリカ                        578,862,598,627              69.35
                   内　イギリス                        33,057,587,668              3.96
                   内　カナダ                        28,181,803,671              3.38
                   内　スイス                        26,008,345,031              3.12
                   内　フランス                        25,656,910,660              3.07
                   内　ドイツ                        19,729,493,555              2.36
                   内　オーストラリア                        16,577,147,054              1.99
                   内　オランダ                        14,504,185,278              1.74
                   内　アイルランド                        10,448,106,099              1.25
                   内　デンマーク                         7,810,655,704              0.94
                   内　スウェーデン                         7,539,578,568              0.90
                   内　スペイン                         6,220,212,833              0.75
                   内　イタリア                         5,319,553,128              0.64
                   内　香港                         4,378,432,054              0.52
                   内　シンガポール                         2,552,966,040              0.31
                   内　フィンランド                         2,531,826,861              0.30
                   内　ベルギー                         2,142,067,853              0.26
                   内　ノルウェー                         1,561,488,747              0.19
                   内　ジャージィー                         1,418,982,227              0.17
                   内　イスラエル                         1,176,139,757              0.14
                   内　オランダ領キュラソー                         1,069,014,078              0.13
                   内　バミューダ                          651,604,444             0.08
                   内　ポルトガル                          519,808,107             0.06
                   内　ニュージーランド                          477,219,786             0.06
                   内　ケイマン諸島                          469,246,731             0.06
                   内　オーストリア                          436,611,044             0.05
                   内　ルクセンブルグ                          330,529,245             0.04
     投資証券                                      16,729,200,730              2.00
                   内　アメリカ                        14,394,588,075              1.72
                   内　オーストラリア                         1,011,517,869              0.12
                   内　シンガポール                          344,815,250             0.04
                   内　フランス                          333,496,157             0.04
                   内　イギリス                          285,242,373             0.03
                   内　香港                          206,905,069             0.02
                   内　カナダ                          76,672,741            0.01
                   内　ベルギー                          75,963,196            0.01
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      18,374,584,770              2.20
     純資産総額                                     834,735,900,350              100.00
                                 46/353





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    その他資産の投資状況
                                                   2023年12月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      17,460,254,838              2.09
                   内　アメリカ                        12,987,534,431              1.56
                   内　ドイツ                         3,199,214,592              0.38
                   内　イギリス                         1,273,505,815              0.15
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド

                                                   2023年12月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                      42,827,553,930              79.69
                   内　日本                        42,827,553,930              79.69
     地方債証券                                      3,204,700,616              5.96
                   内　日本                         3,204,700,616              5.96
     特殊債券                                      4,580,582,771              8.52
                   内　日本                         4,580,582,771              8.52
     社債券                                      2,696,209,800              5.02
                   内　日本                         2,600,037,100              4.84
                   内　フランス                          96,172,700            0.18
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       430,548,599             0.80
     純資産総額                                      53,739,595,716             100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド
                                                   2023年12月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                      71,631,747,736              98.87
                   内　アメリカ                        33,681,073,761              46.49
                   内　フランス                         6,103,612,602              8.42
                   内　イタリア                         5,473,561,051              7.55
                   内　中国                         5,072,172,454              7.00
                   内　ドイツ                         4,786,646,751              6.61
                   内　イギリス                         3,791,596,763              5.23
                   内　スペイン                         3,571,742,961              4.93
                   内　カナダ                         1,441,071,894              1.99
                   内　ベルギー                         1,301,601,423              1.80
                   内　オランダ                         1,105,007,853              1.53
                   内　オーストラリア                         1,035,277,007              1.43
                   内　オーストリア                          869,254,802             1.20
                   内　メキシコ                          654,546,428             0.90
                   内　アイルランド                          423,802,501             0.58
                   内　フィンランド                          382,780,162             0.53
                   内　ポーランド                          370,425,886             0.51
                   内　マレーシア                          362,433,606             0.50
                   内　シンガポール                          306,512,336             0.42
                   内　イスラエル                          231,398,704             0.32
                   内　デンマーク                          204,638,073             0.28
                   内　ニュージーランド                          178,704,047             0.25
                   内　スウェーデン                          154,235,050             0.21
                   内　ノルウェー                          129,651,621             0.18
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       819,622,130             1.13
     純資産総額                                      72,451,369,866             100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ニッセイマネーマーケット　マザーファンド

                                                   2023年12月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     地方債証券                                       798,628,369            57.06
                   内　日本                          798,628,369            57.06
     特殊債券                                       161,676,460            11.55
                   内　日本                          161,676,460            11.55
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       439,332,660            31.39
     純資産総額                                      1,399,637,489             100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                 48/353





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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （２）【投資資産】
      ①【投資有価証券の主要銘柄】
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５
                                                   2023年12月29日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名              株数、口数又は額
                      種類              簿価金額        評価金額       （％）     比率
     位       国/地域                 面金額
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       ニッセイマネーマーケッ              親投資
                                       1.0025        1.0025      －
     1  ト　マザーファンド              信託受     1,345,734,633                              49.72
                  日本   益証券             1,349,098,976        1,349,098,969          －
       ニッセイ国内債券パッシ              親投資
                                       0.9436        0.9365      －
     2  ブ　マザーファンド              信託受     1,209,916,425                              41.76
                  日本   益証券             1,141,766,665        1,133,086,732          －
       ニッセイ国内株式インデッ              親投資
                                       2.7747        2.7989      －
     3  クス　マザーファンド              信託受       35,552,934                             3.67
                  日本   益証券               98,649,844        99,509,106        －
       ニッセイ外国債券インデッ              親投資
                                       1.6660        1.6566      －
     4  クス　マザーファンド              信託受       52,904,401                             3.23
                  日本   益証券               88,141,754        87,641,430        －
       ニッセイ外国株式インデッ              親投資
                                       3.8128        3.7780      －
       クス　マザーファンド
     5                信託受       10,887,558                             1.52
                  日本   益証券               41,512,954        41,133,194        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    種類別及び業種別投資比率

                                                   2023年12月29日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                          国内                               99.90
     親投資信託受益証券
                          小計                               99.90
     　合　計（対純資産総額比）                                                    99.90
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０

                                                   2023年12月29日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名              株数、口数又は額
                      種類              簿価金額        評価金額       （％）     比率
     位       国/地域                 面金額
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       ニッセイ国内債券パッシ              親投資
                                       0.9431        0.9365      －
     1  ブ　マザーファンド              信託受     3,210,614,793                              69.17
                  日本   益証券             3,028,060,380        3,006,740,753          －
       ニッセイ外国株式インデッ              親投資
                                       3.8128        3.7780      －
     2  クス　マザーファンド              信託受      143,931,380                             12.51
                  日本   益証券               548,787,246        543,772,753         －
       ニッセイ国内株式インデッ              親投資
                                       2.7747        2.7989      －
     3  クス　マザーファンド              信託受      176,798,027                             11.38
                  日本   益証券               490,566,909        494,839,997         －
       ニッセイ外国債券インデッ              親投資
                                       1.6660        1.6566      －
       クス　マザーファンド
     4                信託受      182,117,291                             6.94
                  日本   益証券               303,415,459        301,695,504         －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                 49/353



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    種類別及び業種別投資比率
                                                   2023年12月29日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                          国内                               100.00
     親投資信託受益証券
                          小計                               100.00
     　合　計（対純資産総額比）                                                    100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５

                                                   2023年12月29日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名              株数、口数又は額
                      種類              簿価金額        評価金額       （％）     比率
     位       国/地域                 面金額
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       ニッセイ国内債券パッシ              親投資
                                       0.9428        0.9365      －
     1  ブ　マザーファンド              信託受     3,265,649,854                              38.45
                  日本   益証券             3,078,995,141        3,058,281,088          －
       ニッセイ外国株式インデッ              親投資
                                       3.8128        3.7780      －
     2  クス　マザーファンド              信託受      606,279,313                             28.80
                  日本   益証券             2,311,621,888        2,290,523,244          －
       ニッセイ国内株式インデッ              親投資
                                       2.7747        2.7989      －
       クス　マザーファンド
     3                信託受      615,282,816                             21.65
                  日本   益証券             1,707,250,459        1,722,115,073          －
       ニッセイ外国債券インデッ              親投資
                                       1.6660        1.6566      －
     4  クス　マザーファンド              信託受      533,404,631                             11.11
                  日本   益証券               888,678,146        883,638,111         －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    種類別及び業種別投資比率

                                                   2023年12月29日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                          国内                               100.00
     親投資信託受益証券
                          小計                               100.00
     　合　計（対純資産総額比）                                                    100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                 50/353









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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０
                                                   2023年12月29日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名              株数、口数又は
                      種類              簿価金額        評価金額       （％）     比率
     位       国/地域                額面金額
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       ニッセイ外国株式インデッ              親投資
                                       3.8127        3.7780      －
       クス　マザーファンド
     1                信託受      383,295,034                             39.41
                  日本   益証券             1,461,392,237        1,448,088,638          －
       ニッセイ国内株式インデッ
                     親投資
                                       2.7747        2.7989      －
     2  クス　マザーファンド              信託受      369,555,517                             28.15
                  日本   益証券             1,025,439,941        1,034,348,936          －
       ニッセイ国内債券パッシ              親投資
                                       0.9431        0.9365      －
     3  ブ　マザーファンド              信託受      729,238,626                             18.58
                  日本   益証券              687,813,267        682,931,973         －
       ニッセイ外国債券インデッ              親投資
                                       1.6660        1.6566      －
     4  クス　マザーファンド              信託受      307,556,091                             13.86
                  日本   益証券              512,399,255        509,497,420         －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    種類別及び業種別投資比率

                                                   2023年12月29日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                          国内                               100.00
     親投資信託受益証券
                          小計                               100.00
     　合　計（対純資産総額比）                                                    100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５

                                                   2023年12月29日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名              株数、口数又は
                      種類              簿価金額        評価金額       （％）     比率
     位       国/地域                額面金額
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       ニッセイ外国株式インデッ              親投資
                                       3.8127        3.7780      －
       クス　マザーファンド
     1                信託受      451,660,440                             42.27
                  日本   益証券             1,722,076,309        1,706,373,142          －
       ニッセイ国内株式インデッ              親投資
                                       2.7747        2.7989      －
     2  クス　マザーファンド              信託受      433,256,561                             30.04
                  日本   益証券             1,202,192,944        1,212,641,788          －
       ニッセイ外国債券インデッ              親投資
                                       1.6660        1.6566      －
     3  クス　マザーファンド              信託受      354,556,002                             14.55
                  日本   益証券              590,708,336        587,357,472         －
       ニッセイ国内債券パッシ              親投資
                                       0.9433        0.9365      －
     4  ブ　マザーファンド              信託受      566,316,494                             13.14
                  日本   益証券              534,257,379        530,355,396         －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                 51/353




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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    種類別及び業種別投資比率
                                                   2023年12月29日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                          国内                               100.00
     親投資信託受益証券
                          小計                               100.00
     　合　計（対純資産総額比）                                                    100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０

                                                   2023年12月29日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名              株数、口数又は
                      種類              簿価金額        評価金額       （％）     比率
     位       国/地域                額面金額
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       ニッセイ外国株式インデッ              親投資
                                       3.8127        3.7780      －
     1  クス　マザーファンド              信託受      200,482,303                             43.56
                  日本   益証券              764,386,133        757,422,140         －
       ニッセイ国内株式インデッ              親投資
                                       2.7747        2.7989      －
     2  クス　マザーファンド              信託受      191,589,682                             30.84
                  日本   益証券              531,607,906        536,240,360         －
       ニッセイ外国債券インデッ              親投資
                                       1.6660        1.6566      －
       クス　マザーファンド
     3                信託受      156,862,901                             14.94
                  日本   益証券              261,333,795        259,859,081         －
       ニッセイ国内債券パッシ              親投資
                                       0.9435        0.9365      －
     4  ブ　マザーファンド              信託受      198,065,710                             10.67
                  日本   益証券              186,880,913        185,488,537         －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    種類別及び業種別投資比率

                                                   2023年12月29日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                          国内                               100.00
     親投資信託受益証券
                          小計                               100.00
     　合　計（対純資産総額比）                                                    100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                 52/353









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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５
                                                   2023年12月29日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名              株数、口数又は
                      種類              簿価金額        評価金額       （％）     比率
     位       国/地域                額面金額
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       ニッセイ外国株式インデッ              親投資
                                       3.8126        3.7780      －
       クス　マザーファンド
     1                信託受      398,760,497                             44.74
                  日本   益証券             1,520,340,917        1,506,517,157          －
       ニッセイ国内株式インデッ
                     親投資
                                       2.7747        2.7989      －
     2  クス　マザーファンド              信託受      378,134,479                             31.43
                  日本   益証券             1,049,222,711        1,058,360,593          －
       ニッセイ外国債券インデッ              親投資
                                       1.6660        1.6566      －
     3  クス　マザーファンド              信託受      309,736,895                             15.24
                  日本   益証券              516,029,738        513,110,140         －
       ニッセイ国内債券パッシ              親投資
                                       0.9432        0.9365      －
     4  ブ　マザーファンド              信託受      308,808,938                             8.59
                  日本   益証券              291,295,604        289,199,570         －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    種類別及び業種別投資比率

                                                   2023年12月29日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                          国内                               100.00
     親投資信託受益証券
                          小計                               100.00
     　合　計（対純資産総額比）                                                    100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０

                                                   2023年12月29日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名              株数、口数又は
                      種類              簿価金額        評価金額       （％）     比率
     位       国/地域                額面金額
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       ニッセイ外国株式インデッ              親投資
                                       3.8127        3.7780      －
       クス　マザーファンド
     1                信託受      311,679,748                             45.83
                  日本   益証券             1,188,350,656        1,177,526,087          －
       ニッセイ国内株式インデッ              親投資
                                       2.7746        2.7989      －
     2  クス　マザーファンド              信託受      295,872,308                             32.23
                  日本   益証券              820,950,395        828,117,002         －
       ニッセイ外国債券インデッ              親投資
                                       1.6660        1.6566      －
     3  クス　マザーファンド              信託受      240,906,097                             15.53
                  日本   益証券              401,352,604        399,085,040         －
       ニッセイ国内債券パッシ              親投資
                                       0.9431        0.9365      －
     4  ブ　マザーファンド              信託受      175,943,628                             6.41
                  日本   益証券              165,944,157        164,771,207         －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                 53/353




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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    種類別及び業種別投資比率
                                                   2023年12月29日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                          国内                               100.00
     親投資信託受益証券
                          小計                               100.00
     　合　計（対純資産総額比）                                                    100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５

                                                   2023年12月29日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名              株数、口数又は
                      種類              簿価金額        評価金額       （％）     比率
     位       国/地域                額面金額
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       ニッセイ外国株式インデッ              親投資
                                       3.8113        3.7780      －
     1  クス　マザーファンド              信託受       64,153,924                            46.97
                  日本   益証券              244,515,983        242,373,524         －
       ニッセイ国内株式インデッ              親投資
                                       2.7750        2.7989      －
     2  クス　マザーファンド              信託受       60,220,133                            32.66
                  日本   益証券              167,116,857        168,550,130         －
       ニッセイ外国債券インデッ              親投資
                                       1.6658        1.6566      －
       クス　マザーファンド
     3                信託受       48,921,819                            15.70
                  日本   益証券               81,494,965        81,043,885        －
       ニッセイ国内債券パッシ              親投資
                                       0.9434        0.9365      －
     4  ブ　マザーファンド              信託受       25,737,238                             4.67
                  日本   益証券               24,282,173        24,102,923        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    種類別及び業種別投資比率

                                                   2023年12月29日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                          国内                               100.00
     親投資信託受益証券
                          小計                               100.00
     　合　計（対純資産総額比）                                                    100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （参考）

    ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド
                                                   2023年12月29日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名          種類    株数、口数又は
                                    簿価金額        評価金額       （％）     比率
     位       国/地域          業種      額面金額
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       トヨタ自動車              株式                1,928.03        2,590.50       －
     1                輸送用機        3,215,300                            4.12
                  日本                 6,199,223,425        8,329,234,650          －
                        器
       ソニーグループ              株式                11,501.85        13,410.00        －
     2                         414,200                           2.75
                  日本   電気機器              4,764,068,353        5,554,422,000          －
       三菱ＵＦＪフィナンシャ
                     株式                1,006.93        1,211.50       －
     3  ル・グループ                      3,611,800                            2.16
                  日本    銀行業             3,636,864,188        4,375,695,700          －
       キーエンス              株式                58,480.94        62,120.00        －
     4                         58,600                           1.80
                  日本   電気機器              3,426,983,321        3,640,232,000          －
       信越化学工業              株式                3,927.15        5,917.00       －
     5                         531,900                           1.56
                  日本     化学            2,088,851,461        3,147,252,300          －
                                 54/353


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       東京エレクトロン              株式
                                     15,416.61        25,255.00        －
     6                         123,900                           1.55
                  日本   電気機器              1,910,118,057        3,129,094,500          －
       日本電信電話              株式                 158.91        172.30      －
     7                情報・通       17,469,200                             1.49
                  日本                 2,776,169,830        3,009,943,160          －
                       信業
       日立製作所              株式                7,147.15        10,170.00        －
     8                         287,600                           1.45
                  日本   電気機器              2,055,520,844        2,924,892,000          －
       三井住友フィナンシャルグ
                     株式                6,022.90        6,880.00       －
     9  ループ                       410,000                           1.40
                  日本    銀行業
                                   2,469,390,590        2,820,800,000          －
       三菱商事              株式                1,640.75        2,253.50       －
     10                        1,227,600                            1.37
                  日本    卸売業             2,014,191,020        2,766,396,600          －
       任天堂              株式                5,501.20        7,359.00       －
     11                その他製         369,700                           1.35
                  日本                 2,033,795,470        2,720,622,300          －
                        品
       リクルートホールディング
                     株式                3,846.93        5,963.00       －
       ス
     12                         445,600                           1.31
                     サービス
                  日本                 1,714,196,119        2,657,112,800          －
                        業
       三井物産              株式                4,060.92        5,298.00       －
     13                         466,800                           1.22
                  日本    卸売業             1,895,639,464        2,473,106,400          －
       伊藤忠商事              株式                4,274.66        5,767.00       －
     14                         416,500                           1.19
                  日本    卸売業
                                   1,780,399,558        2,401,955,500          －
       武田薬品工業              株式                4,258.89        4,054.00       －
     15                         519,800                           1.04
                  日本    医薬品             2,213,772,755        2,107,269,200          －
       本田技研工業              株式                1,170.02        1,466.00       －
     16                輸送用機        1,428,000                            1.04
                  日本                 1,670,790,125        2,093,448,000          －
                        器
       ＨＯＹＡ              株式                13,460.80        17,625.00        －
     17                         116,300                           1.01
                  日本   精密機器              1,565,491,814        2,049,787,500          －
       ＫＤＤＩ              株式                4,053.95        4,486.00       －
     18                情報・通         453,800                           1.01
                  日本
                                   1,839,682,969        2,035,746,800          －
                       信業
       東京海上ホールディングス              株式                2,883.82        3,529.00       －
     19                         570,100                           1.00
                  日本    保険業             1,644,067,661        2,011,882,900          －
       第一三共              株式                4,265.49        3,872.00       －
     20                         511,700                           0.98
                  日本    医薬品             2,182,655,199        1,981,302,400          －
       みずほフィナンシャルグ
                     株式                2,150.30        2,412.50       －
     21  ループ                       778,400                           0.93
                  日本    銀行業             1,673,795,505        1,877,890,000          －
       ソフトバンクグループ              株式                5,771.96        6,293.00       －
     22                情報・通         289,700                           0.90
                  日本                 1,672,139,525        1,823,082,100          －
                       信業
       オリエンタルランド              株式                4,336.68        5,251.00       －
     23                サービス         318,600                           0.83
                  日本                 1,381,667,936        1,672,968,600          －
                        業
       ソフトバンク              株式                1,536.67        1,759.50       －
     24                情報・通         944,800                           0.82
                  日本                 1,451,849,710        1,662,375,600          －
                       信業
       ダイキン工業              株式                23,437.92        22,985.00        －
     25                         70,600                           0.80
                  日本     機械            1,654,717,177        1,622,741,000          －
                                 55/353


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       村田製作所              株式
                                     2,476.26        2,993.00       －
     26                         532,800                           0.79
                  日本   電気機器              1,319,353,276        1,594,670,400          －
       ＳＭＣ              株式                67,161.84        75,760.00        －
     27                         17,700                           0.66
                  日本     機械            1,188,764,660        1,340,952,000          －
       三菱電機              株式                1,575.37        1,999.00       －
     28                         658,300                           0.65
                  日本   電気機器              1,037,067,528        1,315,941,700          －
       日本たばこ産業              株式                2,803.88        3,645.00       －
     29                         350,400                           0.63
                  日本    食料品              982,479,762       1,277,208,000          －
       セブン＆アイ・ホールディ
                     株式                6,107.79        5,595.00       －
     30  ングス                       213,500                           0.59
                  日本    小売業             1,304,013,999        1,194,532,500          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    種類別及び業種別投資比率

                                                   2023年12月29日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                               電気機器                          17.05
     株式                     国内
                               輸送用機器                           7.97
                               情報・通信業                           7.52
                               卸売業                           6.81
                               銀行業                           6.75
                               化学                           6.03
                               機械                           5.19
                               サービス業                           4.86
                               医薬品                           4.49
                               小売業                           4.18
                               食料品                           3.28
                               陸運業                           2.77
                               保険業                           2.35
                               その他製品                           2.31
                               精密機器                           2.31
                               建設業                           2.06
                               不動産業                           1.89
                               電気・ガス業                           1.37
                               その他金融業                           1.12
                               鉄鋼                           0.93
                               海運業                           0.82
                               証券、商品先物取引業                           0.79
                               ゴム製品                           0.68
                               ガラス・土石製品                           0.66
                               非鉄金属                           0.66
                               金属製品                           0.51
                               石油・石炭製品                           0.45
                               空運業                           0.44
                               繊維製品                           0.39
                               鉱業                           0.33
                               パルプ・紙                           0.16
                               倉庫・運輸関連業
                                                          0.14
                               水産・農林業                           0.08
                          小計                               97.37
     　合　計（対純資産総額比）                                                    97.37
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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    ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド
                                                   2023年12月29日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名          種類    株数、口数又は
                                    簿価金額        評価金額       （％）     比率
     位       国/地域           業種      額面金額
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       APPLE   INC
                      株式               26,903.06        27,455.45        －
                     テクノロ
                      ジー・
     1                        1,587,177                            5.22
                アメリカ      ハード            42,699,921,412        43,576,660,986          －
                     ウェアお
                     よび機器
       MICROSOFT     CORP
                      株式               52,481.64        53,225.96        －
                      ソフト
     2                         716,549                           4.57
                アメリカ     ウェア・             37,605,670,821        38,139,010,131          －
                     サービス
       AMAZON.COM      INC
                      株式               20,595.16        21,753.88        －
                     一般消費
                     財・サー
     3                         942,706                           2.46
                アメリカ      ビス流            19,415,185,421        20,507,518,289          －
                     通・小売
                        り
       NVIDIA    CORP
                      株式               69,884.96        70,237.05        －
                     半導体・
     4                         250,753                           2.11
                アメリカ     半導体製             17,523,864,339        17,612,151,650          －
                      造装置
       ALPHABET     INC-CL    A
                      株式               19,190.14        19,888.82        －
     5                         601,929                           1.43
                      メディ
                アメリカ                  11,551,107,756        11,971,658,075          －
                     ア・娯楽
       META   PLATFORMS     INC-A
                      株式               47,508.46        50,820.52        －
     6                         225,631                           1.37
                      メディ
                アメリカ                  10,719,382,655        11,466,686,011          －
                     ア・娯楽
       ALPHABET     INC-CL     C 
                      株式               19,421.51        20,037.74        －
     7                         530,388                           1.27
                      メディ
                アメリカ                  10,300,940,806        10,627,778,116          －
                     ア・娯楽
       TESLA,    INC.
                      株式               33,261.97        35,908.51        －
                     自動車・
     8                         290,003                           1.25
                アメリカ     自動車部              9,646,072,968        10,413,578,351          －
                        品
       BROADCOM     INC
                      株式               138,203.07        159,191.41        －
                     半導体・
     9                         45,052                           0.86
                アメリカ     半導体製              6,226,324,852        7,171,891,416          －
                      造装置
       JPMORGAN     CHASE   & CO
                      株式               21,677.76        24,153.64        －
     10                         295,014                           0.85
                アメリカ       銀行            6,395,244,992        7,125,664,606          －
       UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                      株式               76,059.08        74,446.56        －
                     ヘルスケ
     11                         94,041                           0.84
                アメリカ     ア機器・              7,152,672,450        7,001,029,607          －
                     サービス
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ELI  LILLY   & CO
                      株式               83,922.72        82,381.95        －
                     医薬品・
                     バイオテ
     12                         81,917                           0.81
                      クノロ
                アメリカ                   6,874,698,181        6,748,482,648          －
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                      エンス
       BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                      株式               50,906.06        50,714.15        －
       B
     13                         132,789                           0.81
                     金融サー
                アメリカ                   6,759,765,622        6,734,281,675          －
                       ビス
       VISA   INC-CLASS     A SHARES
                      株式               35,404.36        36,932.53        －
     14                         163,121                           0.72
                     金融サー
                アメリカ                   5,775,195,874        6,024,471,552          －
                       ビス
       EXXON   MOBIL   CORP
                      株式               14,881.98        14,209.94        －
     15                         406,712                           0.69
                      エネル
                アメリカ                   6,052,681,535        5,779,356,248          －
                       ギー
       JOHNSON    & JOHNSON
                      株式               21,251.65        22,207.74        －
                     医薬品・
                     バイオテ
     16                         244,468                           0.65
                      クノロ
                アメリカ
                                   5,195,348,437        5,429,082,124          －
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                      エンス
       MASTERCARD      INC-CLASS     A
                      株式               56,795.17        60,464.96        －
     17                         85,417                           0.62
                     金融サー
                アメリカ                   4,851,273,262        5,164,735,966          －
                       ビス
       HOME   DEPOT   INC
                      株式               43,588.51        49,266.06        －
                     一般消費
                     財・サー
     18                         101,531                           0.60
                アメリカ      ビス流             4,425,585,713        5,002,033,231          －
                     通・小売
                        り
       PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式               21,426.44        20,668.88        －
                      家庭用
     19                         239,282                           0.59
                     品・パー
                アメリカ                   5,126,963,718        4,945,692,355          －
                     ソナル用
                        品
       NOVO-NORDISK       A/S
                      株式               14,633.68        14,718.05        －
                     医薬品・
                     バイオテ
     20                         331,293                           0.58
                      クノロ
               デンマーク                    4,848,038,434        4,875,988,926          －
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                      エンス
       NESTLE    SA
                      株式               16,654.58        16,283.94        －
                     食品・飲
     21                         271,054                           0.53
                 スイス    料・タバ              4,514,290,784        4,413,829,674          －
                        コ
                                 58/353



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       ASML   HOLDING    NV
                      株式               98,783.05        107,768.60        －
                     半導体・
     22                         40,925                           0.53
                オランダ     半導体製
                                   4,042,696,371        4,410,430,282          －
                      造装置
       COSTCO    WHOLESALE     CORP
                      株式               81,887.68        94,047.47        －
                     生活必需
     23                         44,947                           0.51
                アメリカ     品流通・              3,680,605,743        4,227,151,768          －
                      小売り
       MERCK   & CO  INC
                      株式               14,429.36        15,426.84        －
                     医薬品・
                     バイオテ
     24                         257,618                           0.48
                      クノロ
                アメリカ                   3,717,264,126        3,974,234,011          －
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                      エンス
       ABBVIE    INC
                      株式               19,615.70        21,948.19        －
                     医薬品・
                     バイオテ
     25                         179,201                           0.47
                      クノロ
                アメリカ                   3,515,154,665        3,933,138,044          －
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                      エンス
       CHEVRON    CORP
                      株式               20,487.13        21,241.87        －
     26                         184,199                           0.47
                      エネル
                アメリカ                   3,773,710,538        3,912,732,888          －
                       ギー
       ADOBE   INC
                      株式               85,516.85        84,462.60        －
                      ソフト
     27                         46,219                           0.47
                アメリカ     ウェア・              3,952,503,750        3,903,776,983          －
                     サービス
       SALESFORCE      INC
                      株式               31,401.47        37,667.21        －
                      ソフト
     28                         98,777                           0.45
                アメリカ     ウェア・              3,101,743,760        3,720,654,140          －
                     サービス
       BANK   OF  AMERICA    CORP
                      株式                4,252.91        4,805.20       －
     29                         726,022                           0.42
                アメリカ       銀行            3,087,709,632        3,488,681,204          －
       COCA-COLA     CO
                      株式
                                      8,124.06        8,332.51       －
                     食品・飲
     30                         417,105                           0.42
                アメリカ     料・タバ              3,388,587,778        3,475,532,626          －
                        コ
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    種類別及び業種別投資比率
                                                   2023年12月29日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                               ソフトウェア・サービス                           9.91
     株式                     外国
                               医薬品・バイオテクノロジー・ライフサ
                                                          7.78
                               イエンス
                               資本財                           6.80
                               テクノロジー・ハードウェアおよび機器                           6.63
                               金融サービス                           6.63
                               半導体・半導体製造装置                           6.51
                               メディア・娯楽                           5.88
                               銀行                           5.39
                               エネルギー                           4.60
                               一般消費財・サービス流通・小売り                           4.53
                               ヘルスケア機器・サービス
                                                          4.28
                               素材                           3.98
                               食品・飲料・タバコ                           3.46
                               保険                           2.99
                               公益事業                           2.64
                               消費者サービス                           2.06
                               自動車・自動車部品                           2.04
                               運輸                           1.80
                               生活必需品流通・小売り
                                                          1.68
                               家庭用品・パーソナル用品                           1.59
                               商業・専門サービス                           1.56
                               耐久消費財・アパレル                           1.52
                               電気通信サービス                           1.14
                               不動産管理・開発                           0.35
                               エクイティ不動産投資信託（REIT）                           0.04
                               その他                           0.01
                          小計                               95.79
                          外国                                2.00
     投資証券
                          小計                                2.00
     　合　計（対純資産総額比）                                                    97.80
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式（外国）の業種はＧＩＣＳ分類（産
        業グループ）によるものです。なお、ＧＩＣＳに関する知的財産所有権はＳ＆Ｐ及びMSCI                                         Inc.に帰属します。
    ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド

                                                   2023年12月29日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名              株数、口数又は
                      種類              簿価金額        評価金額       （％）     比率
     位       国/地域                額面金額
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       第３４０回　利付国債（１
                     国債証                 101.01        100.66      0.4
     1  ０年）                     500,000,000                             0.94
                     券
                  日本                  505,091,460        503,330,000       2025/9/20
       第１４５回　利付国債（５
                     国債証                 100.28        100.15      0.1
     2  年）                     466,000,000                             0.87
                     券
                  日本                  467,325,800        466,712,980       2025/9/20
       第３７０回　利付国債（１
                     国債証                  99.91        99.30     0.5
     3  ０年）                     470,000,000                             0.87
                     券
                  日本                  469,584,480        466,710,000       2033/3/20
       第１４９回　利付国債（５
                     国債証                  99.83        99.89     0.005
     4  年）                     450,000,000                             0.84
                     券
                  日本                  449,256,300        449,509,500       2026/9/20
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       第３３９回　利付国債（１
                     国債証                 100.91        100.58      0.4
     5  ０年）                     444,000,000                             0.83
                     券
                  日本                  448,057,980        446,588,520       2025/6/20
       第３４１回　利付国債（１
                     国債証                 100.78        100.54      0.3
     6  ０年）                     438,000,000                             0.82
                     券
                  日本
                                    441,434,800        440,400,240       2025/12/20
       第３６９回　利付国債（１
                     国債証                  98.03        99.48     0.5
     7  ０年）                     437,000,000                             0.81
                     券
                  日本                  428,392,380        434,762,560       2032/12/20
       第３５０回　利付国債（１
                     国債証                  99.45        99.74     0.1
     8  ０年）                     431,000,000                             0.80
                     券
                  日本                  428,629,500        429,918,190       2028/3/20
       第１５０回　利付国債（５
                     国債証                  99.81        99.85     0.005
     9  年）                     423,000,000                             0.79
                     券
                  日本                  422,205,400        422,373,960       2026/12/20
       第１４４回　利付国債（５
                     国債証                 100.29        100.14      0.1
     10  年）                     401,000,000                             0.75
                     券
                  日本                  402,176,600        401,581,450       2025/6/20
       第５回　電通グループ                                99.49        99.83     0.32
     11                社債券      400,000,000                             0.74
                  日本                  397,994,800        399,332,000       2027/7/8
       第３４２回　利付国債（１
                     国債証                 100.29        100.15      0.1
     12  ０年）                     395,000,000                             0.74
                     券
                  日本                  396,145,500        395,608,300       2026/3/20
       第４５３回　利付国債（２
                     国債証                  99.84        99.97     0.005
     13  年）                     395,000,000                             0.73
                     券
                  日本                  394,388,000        394,893,350       2025/10/1
       第３６４回　利付国債（１
                     国債証                  96.73        97.39     0.1
     14  ０年）                     392,000,000                             0.71
                     券
                  日本                  379,181,600        381,776,640       2031/9/20
       第３６５回　利付国債（１
                     国債証                  96.63        97.12     0.1
     15  ０年）                     393,000,000                             0.71
                     券
                  日本                  379,755,900        381,697,320       2031/12/20
       第３６２回　利付国債（１
                     国債証                  97.14        97.96     0.1
     16  ０年）                     384,000,000                             0.70
                     券
                  日本                  373,017,600        376,193,280       2031/3/20
       第３６３回　利付国債（１
                     国債証                  96.89        97.68     0.1
     17  ０年）                     384,000,000                             0.70
                     券
                  日本                  372,057,600        375,114,240       2031/6/20
       第３３８回　利付国債（１
                     国債証                 100.89        100.50      0.4
     18  ０年）                     368,000,000                             0.69
                     券
                  日本                  371,275,200        369,862,080       2025/3/20
       第３６１回　利付国債（１
                     国債証                  97.37        98.23     0.1
     19  ０年）                     373,000,000                             0.68
                     券
                  日本                  363,190,100        366,412,820       2030/12/20
       第１４６回　利付国債（５
                     国債証                 100.24        100.15      0.1
     20  年）                     362,000,000                             0.67
                     券
                  日本
                                    362,895,510        362,564,720       2025/12/20
       第３４５回　利付国債（１
                     国債証                 100.07        100.14      0.1
     21  ０年）                     358,000,000                             0.67
                     券
                  日本                  358,250,600        358,526,260       2026/12/20
                                 61/353


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       第３６０回　利付国債（１
                     国債証                  97.59        98.49     0.1
     22  ０年）                     363,000,000                             0.67
                     券
                  日本                  354,251,700        357,518,700       2030/9/20
       第３６８回　利付国債（１
                     国債証                 101.61        97.13     0.2
     23  ０年）                     364,000,000                             0.66
                     券
                  日本
                                    369,860,400        353,556,840       2032/9/20
       第３５１回　利付国債（１
                     国債証                  99.32        99.64     0.1
     24  ０年）                     341,000,000                             0.63
                     券
                  日本                  338,681,200        339,792,860       2028/6/20
       第３４９回　利付国債（１
                     国債証                  99.60        99.92     0.1
     25  ０年）                     337,000,000                             0.63
                     券
                  日本                  335,652,000        336,733,770       2027/12/20
       第３７２回　利付国債（１
                     国債証                 100.30        101.69      0.8
     26  ０年）                     330,000,000                             0.62
                     券
                  日本                  331,009,230        335,593,500       2033/9/20
       第３４８回　利付国債（１
                     国債証                  99.73       100.00      0.1
     27  ０年）                     335,000,000                             0.62
                     券
                  日本                  334,095,500        335,000,000       2027/9/20
       第１５３回　利付国債（５
                     国債証                  99.46        99.72     0.005
     28  年）                     335,000,000                             0.62
                     券
                  日本                  333,191,000        334,075,400       2027/6/20
       第３４６回　利付国債（１
                     国債証                 100.19        100.12      0.1
     29  ０年）                     333,000,000                             0.62
                     券
                  日本                  333,632,700        333,422,910       2027/3/20
       第３４４回　利付国債（１
                     国債証                 100.15        100.16      0.1
     30  ０年）                     322,000,000                             0.60
                     券
                  日本                  322,483,000        322,521,640       2026/9/20
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    種類別及び業種別投資比率

                                                   2023年12月29日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                               国債証券                          79.69
     公社債券                     国内
                               特殊債券                           8.52
                               地方債証券                           5.96
                               社債券                           4.84
                          小計                               99.02
                          外国     社債券                           0.18
                          小計                                0.18
     　合　計（対純資産総額比）                                                    99.20
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド

                                                   2023年12月29日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
            銘柄名              株数、口数又は額
     順
                      種類              簿価金額        評価金額       （％）     比率
     位       国/地域                 面金額
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  96.28        97.01      2
     1                      1,639,554,800                              2.20
                     券
                アメリカ                   1,578,573,573        1,590,548,507        2025/2/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  95.04        96.24     2.25
     2                      1,114,783,800                              1.48
                     券
                アメリカ                   1,059,512,819        1,072,890,224        2025/11/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  95.80        96.75     2.125
     3                      1,093,509,300                              1.46
                     券
                アメリカ                   1,047,625,649        1,058,046,793        2025/5/15
                                 62/353


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  93.34        94.68     1.625
     4                      1,058,051,800                              1.38
                     券
                アメリカ                    987,617,291       1,001,837,507        2026/2/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  93.13        95.67     2.875
     5                       978,627,000                             1.29
                     券
                アメリカ                    911,493,187        936,262,237       2028/8/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  92.77        94.28     1.625
     6                       975,790,400                             1.27
                     券
                アメリカ                    905,270,027        919,984,947       2026/5/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  91.88        93.51     1.5
     7                       977,208,700                             1.26
                     券
                アメリカ                    897,957,074        913,836,715       2026/8/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  95.08        96.16      2
     8                       850,980,000                             1.13
                     券
                アメリカ                    809,149,907        818,336,407       2025/8/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  91.74        93.96     2.25
     9                       863,744,700                             1.12
                     券
                アメリカ                    792,485,762        811,609,069       2027/11/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  93.44        95.84     2.875
     10                       843,888,500                             1.12
                     券
                アメリカ                    788,551,043        808,841,810       2028/5/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  93.25        95.54     2.75
     11                       799,921,200                             1.05
                     券
                アメリカ                    745,950,516        764,324,706       2028/2/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  93.01        94.46      2
     12                       784,319,900                             1.02
                     券
                アメリカ                    729,533,061        740,931,323       2026/11/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  92.18        94.24     2.25
     13                       720,496,400                             0.94
                     券
                アメリカ                    664,175,196        679,039,037       2027/8/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  96.52        97.46     2.75
     14                       683,620,600                             0.92
                     券
                アメリカ                    659,878,456        666,311,326       2025/6/30
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  91.33        94.15     2.625
     15                       650,999,700                             0.85
                     券
                アメリカ                    594,571,046        612,929,237       2029/2/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  92.96        94.92     2.375
     16                       632,561,800                             0.83
                     券
                アメリカ                    588,054,751        600,433,986       2027/5/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  77.81        81.17     0.625
     17                       706,313,400                             0.79
                     券
                アメリカ                    549,624,835        573,321,649       2030/8/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  89.78        92.72     2.375
     18                       574,411,500                             0.74
                     券
                アメリカ                    515,712,388        532,605,831       2029/5/15
       WI  TREASURY     SEC.
                     国債証                  78.47        81.78     0.625
     19                       605,614,100                             0.68
                     券
                アメリカ                    475,237,496        495,277,267       2030/5/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  93.01        94.86     2.25
     20                       513,424,600                             0.67
                     券
                アメリカ                    477,570,784        487,070,515       2027/2/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  79.27        82.24     0.875
     21                       575,829,800                             0.65
                     券
                アメリカ                    456,503,620        473,620,010       2030/11/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  83.96        87.17     1.5
     22                       537,535,700                             0.65
                     券
                アメリカ                    451,336,475        468,596,746       2030/2/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  85.90        89.02     1.625
     23                       514,842,900                             0.63
                     券
                アメリカ                    442,260,347        458,328,594       2029/8/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  96.78        97.48     2.25
     24                       448,182,800                             0.60
                     券
                アメリカ                    433,791,650        436,924,448       2024/12/31
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  94.29        96.59     3.125
     25                       438,254,700                             0.58
                     券
                アメリカ                    413,259,053        423,323,362       2028/11/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  86.07        89.29     1.75
     26                       453,856,000                             0.56
                     券
                アメリカ                    390,652,013        405,275,253       2029/11/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  96.72        97.57     2.625
     27                       407,052,100                             0.55
                     券
                アメリカ                    393,725,214        397,193,298       2025/3/31
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  97.48        98.48     3.5
     28                       377,267,800                             0.51
                     券
                アメリカ                    367,767,601        371,548,420       2025/9/15
                                 63/353


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       CHINA   GOVERNMENT      BOND
                     国債証                  99.92       100.09      2.3
     29                       350,676,480                             0.48
                     券
                  中国                  350,423,992        351,002,609       2026/5/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  94.45        95.85     2.25
     30                       365,921,400                             0.48
                     券
                アメリカ                    345,623,739        350,768,594       2026/3/31
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    種類別及び業種別投資比率

                                                   2023年12月29日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                          外国     国債証券                          98.87
     公社債券
                          小計                               98.87
     　合　計（対純資産総額比）                                                    98.87
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ニッセイマネーマーケット　マザーファンド

                                                   2023年12月29日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名              株数、口数又は
                      種類              簿価金額        評価金額       （％）     比率
     位       国/地域                額面金額
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       平成２６年度第１回　滋賀
                     地方債                 100.46        100.46     0.495
     1  県公募公債                     200,000,000                             14.36
                     証券
                  日本                  200,921,004        200,921,004       2024/11/28
       令和元年度第８回　神戸市
                     地方債                 100.00        100.00     0.001
     2  公募公債（５年）                     200,000,000                             14.29
                     証券
                  日本                  200,017,764        200,017,764       2024/10/25
       第１３２回　共同発行市場
                     地方債                 100.15        100.15      0.66
     3  公募地方債                     155,000,000                             11.09
                     証券
                  日本                  155,235,665        155,235,665       2024/3/25
       平成２６年度第４回　京都
                     地方債                 100.31        100.31     0.664
     4  府公募公債                     100,000,000                             7.17
                     証券
                  日本                  100,318,730        100,318,730       2024/6/20
       平成２５年度第１１回　埼
                     地方債                 100.15        100.15     0.655
     5  玉県公募公債                     86,000,000                             6.15
                     証券
                  日本                  86,132,663        86,132,663      2024/3/26
       第２２７回　政保日本高速
       道路保有・債務返済機構債
                     特殊債                 100.39        100.39     0.544
     6                       82,000,000                             5.88
       券              券
                  日本                  82,322,532        82,322,532      2024/9/30
       第２３１回　政保日本高速
       道路保有・債務返済機構債              特殊債                 100.44        100.44     0.495
     7                       79,000,000                             5.67
       券              券
                  日本                  79,353,928        79,353,928      2024/11/29
       令和元年度第１回　長崎県
                     地方債                 100.00        100.00      0.01
     8  公募公債                     56,000,000                             4.00
                     証券
                  日本                  56,002,543        56,002,543      2024/6/26
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                 64/353




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    種類別及び業種別投資比率
                                                   2023年12月29日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                               地方債証券                          57.06
     公社債券                     国内
                               特殊債券                          11.55
                          小計                               68.61
     　合　計（対純資産総額比）                                                    68.61
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ②【投資不動産物件】

    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５
    該当事項はありません。
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０

    該当事項はありません。
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５

    該当事項はありません。
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０

    該当事項はありません。
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５

    該当事項はありません。
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０

    該当事項はありません。
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５

    該当事項はありません。
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０

    該当事項はありません。
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５

    該当事項はありません。
    （参考）

    ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド
    該当事項はありません。
    ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ニッセイマネーマーケット　マザーファンド

    該当事項はありません。
                                 65/353


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      ③【その他投資資産の主要なもの】
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５
    該当事項はありません。
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０

    該当事項はありません。
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５

    該当事項はありません。
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０

    該当事項はありません。
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５

    該当事項はありません。
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０

    該当事項はありません。
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５

    該当事項はありません。
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０

    該当事項はありません。
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５

    該当事項はありません。
    （参考）

    ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド
                                                   2023年12月29日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ先物　０
            大阪取引所                  買建       236   5,541,624,800        5,583,760,000         2.76
     取引              ６０３月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
                                 66/353







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    ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド
                                                   2023年12月29日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
                   S&P  500  EMINI
            シカゴ商品
     株価指数先物
                              買建       379   12,609,753,207        12,987,534,431         1.56
            取引所      FUTURE    202403
     取引
                   DJ  EURO   STOXX   50
            ＥＵＲＥＸ
                              買建       448   3,229,750,235        3,199,214,592         0.38
            取引所
                   202403
                   FTSE   100  INDEX
            ＩＣＥ－Ｅ
                              買建       91   1,248,250,003        1,273,505,815         0.15
            Ｕ      FUTURE    202403
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ニッセイマネーマーケット　マザーファンド

    該当事項はありません。
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （３）【運用実績】
      ①【純資産の推移】
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５
    直近日（2023年12月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                      （円）            （円）        （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                         1,042,745            1,042,745          1.0427         1.0427
         (2017年12月20日)
           第2計算期間末
                        75,725,362            75,725,362           1.0070         1.0070
         (2018年12月20日)
           第3計算期間末
                        457,912,286            457,912,286           1.0627         1.0627
         (2019年12月20日)
           第4計算期間末
                       1,301,134,378            1,301,134,378            1.0837         1.0837
         (2020年12月21日)
           第5計算期間末
                       2,216,280,204            2,216,280,204            1.1106         1.1106
         (2021年12月20日)
           第6計算期間末
                       2,533,256,615            2,533,256,615            1.0578         1.0578
         (2022年12月20日)
           第7計算期間末
                       2,722,334,064            2,722,334,064            1.0816         1.0816
         (2023年12月20日)
          2022年12月末日             2,538,221,971             －            1.0515        －
           2023年1月末日            2,539,020,297             －            1.0525        －
              2月末日         2,548,871,192             －            1.0615        －
              3月末日         2,633,798,500             －            1.0725        －
              4月末日         2,668,223,759             －            1.0762        －
              5月末日         2,700,313,245             －            1.0790        －
              6月末日         2,777,609,533             －            1.0873        －
              7月末日         2,729,970,055             －            1.0762        －
              8月末日         2,723,143,079             －            1.0729        －
              9月末日         2,694,301,476             －            1.0667        －
             10月末日         2,658,816,378             －            1.0534        －
             11月末日         2,719,045,821             －            1.0732        －
             12月末日         2,713,162,691             －            1.0773        －
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０
    直近日（2023年12月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                      （円）            （円）        （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                        73,587,808            73,587,808           1.1045         1.1045
         (2019年12月20日)
           第2計算期間末
                       1,170,122,248            1,170,122,248            1.1535         1.1535
         (2020年12月21日)
           第3計算期間末
                       2,832,119,430            2,832,119,430            1.2486         1.2486
         (2021年12月20日)
           第4計算期間末
                       3,415,761,311            3,415,761,311            1.2115         1.2115
         (2022年12月20日)
           第5計算期間末
                       4,360,316,088            4,360,316,088            1.3221         1.3221
         (2023年12月20日)
          2022年12月末日             3,421,047,844             －            1.2013        －
           2023年1月末日            3,447,924,229             －            1.2142        －
              2月末日         3,514,640,388             －            1.2320        －
              3月末日         3,603,316,916             －            1.2459        －
              4月末日         3,653,064,472             －            1.2582        －
              5月末日         3,717,700,553             －            1.2749        －
              6月末日         3,949,959,084             －            1.3092        －
              7月末日         3,967,884,892             －            1.2996        －
              8月末日         4,015,370,971             －            1.3007        －
              9月末日         3,977,924,452             －            1.2888        －
             10月末日         4,028,100,210             －            1.2634        －
             11月末日         4,289,579,715             －            1.3083        －
             12月末日         4,347,019,213             －            1.3138        －
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５
    直近日（2023年12月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                      （円）            （円）        （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                         1,082,306            1,082,306          1.0823         1.0823
         (2017年12月20日)
           第2計算期間末
                        70,055,216            70,055,216           0.9897         0.9897
         (2018年12月20日)
           第3計算期間末
                        564,969,332            564,969,332           1.1252         1.1252
         (2019年12月20日)
           第4計算期間末
                       1,687,473,196            1,687,473,196            1.1936         1.1936
         (2020年12月21日)
           第5計算期間末
                       3,957,865,139            3,957,865,139            1.3568         1.3568
         (2021年12月20日)
           第6計算期間末
                       5,290,595,383            5,290,595,383            1.3354         1.3354
         (2022年12月20日)
           第7計算期間末
                       7,949,712,335            7,949,712,335            1.5656         1.5656
         (2023年12月20日)
          2022年12月末日             5,341,049,401             －            1.3239        －
           2023年1月末日            5,505,904,612             －            1.3537        －
              2月末日         5,660,858,995             －            1.3786        －
              3月末日         5,877,172,568             －            1.3902        －
              4月末日         6,007,013,681             －            1.4130        －
              5月末日         6,253,132,816             －            1.4491        －
              6月末日         6,874,586,020             －            1.5183        －
              7月末日         6,942,982,337             －            1.5187        －
              8月末日         7,180,546,024             －            1.5297        －
              9月末日         7,221,816,552             －            1.5130        －
             10月末日         7,272,095,403             －            1.4778        －
             11月末日         7,818,393,823             －            1.5493        －
             12月末日         7,954,503,388             －            1.5582        －
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０
    直近日（2023年12月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                      （円）            （円）        （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                        46,572,387            46,572,387           1.1461         1.1461
         (2019年12月20日)
           第2計算期間末
                        520,318,560            520,318,560           1.2197         1.2197
         (2020年12月21日)
           第3計算期間末
                       1,600,494,859            1,600,494,859            1.4045         1.4045
         (2021年12月20日)
           第4計算期間末
                       2,233,691,382            2,233,691,382            1.3899         1.3899
         (2022年12月20日)
           第5計算期間末
                       3,649,665,010            3,649,665,010            1.6933         1.6933
         (2023年12月20日)
          2022年12月末日             2,251,997,281             －            1.3786        －
           2023年1月末日            2,328,476,912             －            1.4182        －
              2月末日         2,414,298,348             －            1.4470        －
              3月末日         2,515,874,372             －            1.4570        －
              4月末日         2,575,478,847             －            1.4860        －
              5月末日         2,707,348,668             －            1.5337        －
              6月末日         3,079,339,710             －            1.6241        －
              7月末日         3,123,749,468             －            1.6312        －
              8月末日         3,255,203,752             －            1.6485        －
              9月末日         3,258,057,173             －            1.6290        －
             10月末日         3,307,803,584             －            1.5881        －
             11月末日         3,581,043,207             －            1.6757        －
             12月末日         3,674,841,849             －            1.6872        －
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５
    直近日（2023年12月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                      （円）            （円）        （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                         1,088,135            1,088,135          1.0881         1.0881
         (2017年12月20日)
           第2計算期間末
                        43,412,324            43,412,324           0.9867         0.9867
         (2018年12月20日)
           第3計算期間末
                        264,521,692            264,521,692           1.1346         1.1346
         (2019年12月20日)
           第4計算期間末
                        682,760,159            682,760,159           1.2107         1.2107
         (2020年12月21日)
           第5計算期間末
                       1,665,050,649            1,665,050,649            1.3997         1.3997
         (2021年12月20日)
           第6計算期間末
                       2,343,102,893            2,343,102,893            1.3874         1.3874
         (2022年12月20日)
           第7計算期間末
                       4,020,533,991            4,020,533,991            1.7092         1.7092
         (2023年12月20日)
          2022年12月末日             2,385,398,881             －            1.3762        －
           2023年1月末日            2,489,672,028             －            1.4183        －
              2月末日         2,583,702,409             －            1.4479        －
              3月末日         2,747,424,228             －            1.4573        －
              4月末日         2,824,337,649             －            1.4878        －
              5月末日         2,970,840,599             －            1.5383        －
              6月末日         3,374,416,180             －            1.6340        －
              7月末日         3,420,195,938             －            1.6432        －
              8月末日         3,566,207,058             －            1.6622        －
              9月末日         3,624,843,493             －            1.6420        －
             10月末日         3,637,099,516             －            1.6000        －
             11月末日         3,949,013,458             －            1.6914        －
             12月末日         4,036,700,185             －            1.7036        －
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    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０
    直近日（2023年12月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                      （円）            （円）        （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                        25,150,378            25,150,378           1.1540         1.1540
         (2019年12月20日)
           第2計算期間末
                        146,693,410            146,693,410           1.2328         1.2328
         (2020年12月21日)
           第3計算期間末
                        680,452,088            680,452,088           1.4312         1.4312
         (2021年12月20日)
           第4計算期間末
                        961,493,290            961,493,290           1.4202         1.4202
         (2022年12月20日)
           第5計算期間末
                       1,732,803,789            1,732,803,789            1.7581         1.7581
         (2023年12月20日)
          2022年12月末日              979,591,361            －            1.4086        －
           2023年1月末日            1,023,118,140             －            1.4529        －
              2月末日         1,062,267,195             －            1.4836        －
              3月末日         1,127,740,944             －            1.4929        －
              4月末日         1,175,619,297             －            1.5248        －
              5月末日         1,239,136,137             －            1.5779        －
              6月末日         1,393,896,731             －            1.6784        －
              7月末日         1,419,752,764             －            1.6887        －
              8月末日         1,485,723,355             －            1.7091        －
              9月末日         1,499,877,383             －            1.6881        －
             10月末日         1,534,718,499             －            1.6444        －
             11月末日         1,704,699,248             －            1.7399        －
             12月末日         1,738,998,192             －            1.7526        －
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５
    直近日（2023年12月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                      （円）            （円）        （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                         1,141,342            1,141,342          1.1413         1.1413
         (2016年12月20日)
           第2計算期間末
                         2,854,940            2,854,940          1.3107         1.3107
         (2017年12月20日)
           第3計算期間末
                        71,901,230            71,901,230           1.1820         1.1820
         (2018年12月20日)
           第4計算期間末
                        359,193,901            359,193,901           1.3682         1.3682
         (2019年12月20日)
           第5計算期間末
                        653,687,309            653,687,309           1.4629         1.4629
         (2020年12月21日)
           第6計算期間末
                       1,303,595,387            1,303,595,387            1.7047         1.7047
         (2021年12月20日)
           第7計算期間末
                       1,936,383,924            1,936,383,924            1.6932         1.6932
         (2022年12月20日)
           第8計算期間末
                       3,361,093,915            3,361,093,915            2.1081         2.1081
         (2023年12月20日)
          2022年12月末日             1,952,157,545             －            1.6795        －
           2023年1月末日            2,045,900,252             －            1.7338        －
              2月末日         2,123,785,849             －            1.7710        －
              3月末日         2,233,023,612             －            1.7816        －
              4月末日         2,303,934,325             －            1.8206        －
              5月末日         2,424,251,648             －            1.8858        －
              6月末日         2,766,403,942             －            2.0091        －
              7月末日         2,838,272,139             －            2.0226        －
              8月末日         2,988,833,855             －            2.0481        －
              9月末日         3,009,018,677             －            2.0226        －
             10月末日         2,994,670,771             －            1.9698        －
             11月末日
                       3,260,148,547             －            2.0861        －
             12月末日         3,367,164,436             －            2.1016        －
                                 74/353








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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０
    直近日（2023年12月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                      （円）            （円）        （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                        32,944,282            32,944,282           1.1609         1.1609
         (2019年12月20日)
           第2計算期間末
                        175,309,722            175,309,722           1.2428         1.2428
         (2020年12月21日)
           第3計算期間末
                        855,240,032            855,240,032           1.4537         1.4537
         (2021年12月20日)
           第4計算期間末
                       1,380,917,359            1,380,917,359            1.4453         1.4453
         (2022年12月20日)
           第5計算期間末
                       2,570,982,906            2,570,982,906            1.8090         1.8090
         (2023年12月20日)
          2022年12月末日             1,407,139,484             －            1.4336        －
           2023年1月末日            1,473,729,393             －            1.4812        －
              2月末日         1,523,736,488             －            1.5134        －
              3月末日         1,603,771,811             －            1.5221        －
              4月末日         1,638,304,346             －            1.5562        －
              5月末日         1,769,567,655             －            1.6134        －
              6月末日         1,983,086,132             －            1.7214        －
              7月末日         2,078,037,423             －            1.7341        －
              8月末日         2,230,161,569             －            1.7567        －
              9月末日         2,252,903,721             －            1.7346        －
             10月末日         2,281,713,591             －            1.6888        －
             11月末日         2,493,493,224             －            1.7902        －
             12月末日         2,569,481,721             －            1.8037        －
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５
    直近日（2023年12月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                      （円）            （円）        （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                        101,765,896            101,765,896           0.9679         0.9679
         (2022年12月20日)
           第2計算期間末
                        499,851,453            499,851,453           1.2148         1.2148
         (2023年12月20日)
          2022年12月末日              96,290,965           －            0.9600        －
           2023年1月末日             102,954,796            －            0.9923        －
              2月末日          112,220,608            －            1.0140        －
              3月末日          136,434,776            －            1.0198        －
              4月末日          140,842,530            －            1.0428        －
              5月末日          201,164,689            －            1.0818        －
              6月末日          265,684,933            －            1.1551        －
              7月末日          306,632,132            －            1.1639        －
              8月末日          336,913,893            －            1.1794        －
              9月末日          370,210,453            －            1.1645        －
             10月末日           397,607,758            －            1.1336        －
             11月末日           460,510,039            －            1.2022        －
             12月末日           516,066,942            －            1.2114        －
      ②【分配の推移】

    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５
                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
                第7計算期間                                         0.0000
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０

                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
                                 76/353





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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５
                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
                第7計算期間                                         0.0000
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０

                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５

                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
                第7計算期間                                         0.0000
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０

                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５

                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
                第7計算期間                                         0.0000
                第8計算期間                                         0.0000
                                 77/353



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０
                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５

                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間
                                                        0.0000
      ③【収益率の推移】

    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５
                                           収益率（％）
                第1計算期間                                          4.3
                第2計算期間                                         △3.4
                第3計算期間                                          5.5
                第4計算期間                                          2.0
                第5計算期間                                          2.5
                第6計算期間                                         △4.8
                第7計算期間                                          2.2
    （注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています（第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
        に、設定時の基準価額を用います。）。
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０

                                           収益率（％）
                第1計算期間                                          10.5
                第2計算期間                                          4.4
                第3計算期間                                          8.2
                第4計算期間
                                                         △3.0
                第5計算期間                                          9.1
    （注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています（第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
        に、設定時の基準価額を用います。）。
                                 78/353






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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５
                                           収益率（％）
                第1計算期間                                          8.2
                第2計算期間                                         △8.6
                第3計算期間                                          13.7
                第4計算期間                                          6.1
                第5計算期間                                          13.7
                第6計算期間                                         △1.6
                第7計算期間                                          17.2
    （注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています（第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
        に、設定時の基準価額を用います。）。
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０

                                           収益率（％）
                第1計算期間                                          14.6
                第2計算期間                                          6.4
                第3計算期間                                          15.2
                第4計算期間
                                                         △1.0
                第5計算期間                                          21.8
    （注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています（第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
        に、設定時の基準価額を用います。）。
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５

                                           収益率（％）
                第1計算期間                                          8.8
                第2計算期間                                         △9.3
                第3計算期間                                          15.0
                第4計算期間                                          6.7
                第5計算期間                                          15.6
                第6計算期間                                         △0.9
                第7計算期間                                          23.2
    （注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています（第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
        に、設定時の基準価額を用います。）。
                                 79/353






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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０
                                           収益率（％）
                第1計算期間                                          15.4
                第2計算期間                                          6.8
                第3計算期間                                          16.1
                第4計算期間                                         △0.8
                第5計算期間                                          23.8
    （注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています（第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
        に、設定時の基準価額を用います。）。
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５

                                           収益率（％）
                第1計算期間                                          14.1
                第2計算期間                                          14.8
                第3計算期間                                         △9.8
                第4計算期間                                          15.8
                第5計算期間                                          6.9
                第6計算期間
                                                         16.5
                第7計算期間                                         △0.7
                第8計算期間                                          24.5
    （注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています（第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
        に、設定時の基準価額を用います。）。
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０

                                           収益率（％）
                第1計算期間                                          16.1
                第2計算期間                                          7.1
                第3計算期間                                          17.0
                第4計算期間                                         △0.6
                第5計算期間                                          25.2
    （注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています（第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
        に、設定時の基準価額を用います。）。
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５

                                           収益率（％）
                第1計算期間                                         △3.2
                第2計算期間                                          25.5
    （注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています（第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
        に、設定時の基準価額を用います。）。
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      （４）【設定及び解約の実績】
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５
                      設定口数              解約口数              発行済数量
        第1計算期間                  1,000,000                  0          1,000,000
        第2計算期間                 86,246,774              12,050,899              75,195,875
        第3計算期間                 387,560,915               31,880,755              430,876,035
        第4計算期間                 922,348,817              152,580,214             1,200,644,638
        第5計算期間
                        1,051,584,639               256,647,601             1,995,581,676
        第6計算期間                 692,135,856              292,900,893             2,394,816,639
        第7計算期間                 605,456,093              483,280,969             2,516,991,763
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０

                      設定口数              解約口数              発行済数量
        第1計算期間
                         73,774,281               7,147,035              66,627,246
        第2計算期間                 973,321,960               25,560,840             1,014,388,366
        第3計算期間                1,471,484,708               217,636,186             2,268,236,888
        第4計算期間                 777,589,965              226,321,591             2,819,505,262
        第5計算期間                 898,037,242              419,575,854             3,297,966,650
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５

                      設定口数              解約口数              発行済数量
        第1計算期間                  1,000,000                  0          1,000,000
        第2計算期間                 75,898,281               6,116,182              70,782,099
        第3計算期間                 472,272,256               40,931,452              502,122,903
        第4計算期間                1,069,111,112               157,447,877             1,413,786,138
        第5計算期間                1,722,619,889               219,279,074             2,917,126,953
        第6計算期間                1,270,427,866               225,885,421             3,961,669,398
        第7計算期間                1,504,116,257               388,063,722             5,077,721,933
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０

                      設定口数              解約口数              発行済数量
        第1計算期間                 43,349,876               2,715,954              40,633,922
        第2計算期間                 409,608,219               23,643,836              426,598,305
        第3計算期間                 793,296,990               80,312,773             1,139,582,522
        第4計算期間                 577,964,059              110,442,564             1,607,104,017
        第5計算期間                 720,019,772              171,754,084             2,155,369,705
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５
                      設定口数              解約口数              発行済数量
        第1計算期間
                          1,000,000                  0          1,000,000
        第2計算期間                 45,814,915               2,817,018              43,997,897
        第3計算期間                 215,465,288               26,325,617              233,137,568
        第4計算期間                 414,415,117               83,597,702              563,954,983
        第5計算期間                 735,655,901              110,059,244             1,189,551,640
        第6計算期間                 657,710,443              158,392,989             1,688,869,094
        第7計算期間                 845,600,842              182,133,107             2,352,336,829
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０

                      設定口数              解約口数              発行済数量
        第1計算期間                 25,368,600               3,574,381              21,794,219
        第2計算期間                 113,562,838               16,369,433              118,987,624
        第3計算期間                 418,895,243               62,456,116              475,426,751
        第4計算期間                 302,826,414              101,223,638              677,029,527
        第5計算期間
                         440,631,664              132,073,564              985,587,627
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５

                      設定口数              解約口数              発行済数量
        第1計算期間                  1,000,000                  0          1,000,000
        第2計算期間                  2,178,145              1,000,000              2,178,145
        第3計算期間
                         67,199,823               8,549,894              60,828,074
        第4計算期間                 228,564,856               26,865,852              262,527,078
        第5計算期間                 290,087,575              105,775,306              446,839,347
        第6計算期間                 495,378,300              177,500,475              764,717,172
        第7計算期間                 560,878,174              182,005,090             1,143,590,256
        第8計算期間                 699,384,047              248,592,208             1,594,382,095
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０

                      設定口数              解約口数              発行済数量
        第1計算期間                 37,713,552               9,335,463              28,378,089
        第2計算期間                 179,902,566               67,216,411              141,064,244
        第3計算期間                 605,255,833              158,007,296              588,312,781
        第4計算期間                 680,503,778              313,376,343              955,440,216
        第5計算期間                 803,872,816              338,125,553             1,421,187,479
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５
                      設定口数              解約口数              発行済数量
        第1計算期間
                         221,837,749              116,696,572              105,141,177
        第2計算期間                 470,611,031              164,299,857              411,452,351
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】

       ①　申込受付
         販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います（ただし、ニューヨーク
        証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、申込みの受付けを行いま
        せん）。
         原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
         金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
        申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
       ②　取扱コース
         分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の２つのコースが
        あります（販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります）。
         分配金再投資コースを選択した場合、販売会社と「自動けいぞく（累積）投資契約」（同様の
        権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含みます）を締結します。                                          なお、販売会社に
        よっては、定期引出契約を締結できる場合があります。
       ③　申込単位
         各販売会社が定める単位とします。
         ○　販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
       ④　申込価額（発行価額）
         取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       ⑤　販売価額
         申込価額と同額とします。
         収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
       ⑥　申込手数料
         ありません。
       ⑦　その他
        １．ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のため
         に開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
         座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、
         当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の
         記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等
         の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を
         行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規
         定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
        ２．  定期引出契約とは、分配金再投資コースにおいて、分配金を再投資せず、定期的に分配金を
         受取るための契約です。
        ３．詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
         問合せください。
          ニッセイアセットマネジメント株式会社
           コールセンター　０１２０-７６２-５０６
           （9:00～17:00　土日祝日・年末年始を除く）
    ２【換金（解約）手続等】

       ①　換金受付
         販売会社において、原則として毎営業日に換金の受付けを行います（ただし、ニューヨーク証
        券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、換金の受付けを行いませ
        ん）。
         原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
         金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
        換金の受付けを中止することおよび既に受付けた換金の受付けを取消すことがあります。
       ②　換金方法
         「解約請求」および「買取請求」の２つの方法があります。
                                 95/353


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       ③　換金単位
         各販売会社が定める単位とします。
         ○　販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
       ④　換金価額
         ＜解約請求の場合＞
           解約価額：解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
         ＜買取請求の場合＞
           買取価額：買取請求受付日の翌営業日の基準価額とします（税法上の一定の要件を満たして
                 いる場合）。それ以外の場合は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から、当
                 該買取りに関して当該買取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金
                 額を差引いた額とします。
          ○　換金方法および受益者によって課税上の取扱いが異なります。詳細は「第１　ファンド
            の状況　４　手数料等及び税金　（５）課税上の取扱い」をご確認ください。
          ○　換金手数料はありません。
       ⑤　信託財産留保額
         ありません。
       ⑥　支払開始日
         解約請求受付日または買取請求受付日から起算して、原則として６営業日目からお支払いしま
        す。
       ⑦　その他
        １．受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行います。委託会社
         は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、解約請求を行う
         受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託
         契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約にかかる受益権口数と同口数の抹消
         の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
         少の記載または記録が行われます。
        ２．換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の換金請求を
         撤回することができます。ただし、受益者が換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換
         金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものと
         して前記④の規定に準じて算出した価額とします。
        ３．詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
         問合せください。
          ニッセイアセットマネジメント株式会社
           コールセンター　０１２０-７６２-５０６
           （9:00～17:00　土日祝日・年末年始を除く）
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ３【資産管理等の概要】
      （１）【資産の評価】

        ①　基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き
         ます）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の
         資産総額から負債総額を差引いた金額（「純資産総額」といいます）を計算日の受益権総口数
         で割った金額をいいます。
        ②　ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
            主な投資資産                       評価方法の概要
          マザーファンド            計算日の基準価額で評価します。
          国内株式            金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
                      金融商品取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場
          外国株式
                      で評価します。
                      価格情報会社の提供する価額等で評価します。ただし、償還ま
                      での残存期間が１年以内の債券については、償却原価法で評価
          国内債券
                      します。
          外国債券            価格情報会社の提供する価額等で評価します。
          国内不動産投資信
                      金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
          託証券
          外国不動産投資信            金融商品取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場
          託証券            で評価します。
        ③　外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます）の円換算について
         は、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
        ④　予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるもの
         とします。
        ⑤　基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に計算されます。
        ⑥　基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として
         計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
           なお、委託会社へは以下にお問合せください。
           ニッセイアセットマネジメント株式会社
            コールセンター　０１２０-７６２-５０６
            （9:00～17:00　土日祝日・年末年始を除く）
      （２）【保管】

          該当事項はありません。
      （３）【信託期間】

        「ターゲットデート２０２５」
          2017年7月31日から2036年12月22日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
         延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
         ができます。
        「ターゲットデート２０３０」
          2019年1月10日から2041年12月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
         延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
         ができます。
        「ターゲットデート２０３５」
          2017年7月31日から2046年12月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
         延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
         ができます。
        「ターゲットデート２０４０」
          2019年1月10日から2051年12月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
         延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
         ができます。
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        「ターゲットデート２０４５」
          2017年7月31日から2056年12月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
         延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
         ができます。
        「ターゲットデート２０５０」
          2019年1月10日から2061年12月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
         延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
         ができます。
        「ターゲットデート２０５５」
          2016年7月29日から2066年12月20日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
         延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
         ができます。
        「ターゲットデート２０６０」
          2019年1月10日から2071年12月21日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
         延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
         ができます。
        「ターゲットデート２０６５」
          2022年1月11日から2076年12月21日までですが、委託会社は、信託期間終了前に、信託期間の
         延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長すること
         ができます。
      （４）【計算期間】

          毎年12月21日から翌年12月20日までとします。
          上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます）が休業日の
        とき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるも
        のとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。
      （５）【その他】

        ①　繰上償還
         １．委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託
           契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじ
           め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
          ⅰ．受益権の口数が10億口を下回っている場合
          ⅱ．この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
          ⅲ．やむを得ない事情が発生したとき
         ２．委託会社は、前記１．により解約するときには、書面による決議（以下「書面決議」とい
           います）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解
           約の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までにこの信託契約にかかる知れてい
           る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ３．前記２．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
           受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
           ３．において同じ）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
           す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
           議について賛成するものとみなします。
         ４．前記２．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当
           たる多数をもって行います。
         ５．前記２．から４．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合にお
           いて、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
           り同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむ
           を得ない事情が生じている場合であって、前記２．から４．までに規定するこの信託契約の
           解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
         ６．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
           い、この信託契約を解約しファンドを終了させます。
         ７．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
           ときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁が
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           この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたとき
           は、ファンドは、後記「②　約款の変更等　２．」の書面決議が否決された場合を除き、当
           該 投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
         ８．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ
           の任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託
           会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任
           した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「②　約款の変更
           等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合
           を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任で
           きないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。
         ９．償還金については、原則として償還日から起算して５営業日目（償還日が休業日の場合に
           は翌営業日から起算して５営業日目）までにお支払いします。
        ②　約款の変更等
         １．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
           きは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投
           資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」
           をいいます。以下同じ）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しよう
           とする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、約款は当該「②　約款の変更等」
           に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
         ２．委託会社は、前記１．の事項（前記１．の変更事項にあってはその変更の内容が重大なも
           のに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益におよぼす影響が
           軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます）に
           ついて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大
           な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、
           この約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
           の通知を発します。
         ３．前記２．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
           受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
           ３．において同じ）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
           す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
           議に賛成するものとみなします。
         ４．前記２．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当
           たる多数をもって行います。
         ５．書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         ６．前記２．から５．までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合
           において、当該提案につき、この約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
           り同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ７．前記１．から６．までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決
           された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の
           書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
         ８．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、前記１．から
           ７．までの規定にしたがいます。
        ③　反対者の買取請求の不適用
           ファンドは、受益者からの換金請求に対して、この信託契約の一部を解約することにより公
         正な価格をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないもの
         として、前記「①　繰上償還」に規定する信託契約の解約または前記「②　約款の変更等」に
         規定する重大な約款の変更等を行う場合の書面決議において反対した受益者からの買取請求を
         受付けません。
        ④　公告
           電子公告により行い、委託会社のホームページ（https://www.nam.co.jp/）に掲載します。
           ○　電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
             公告は、日本経済新聞に掲載します。
        ⑤　運用報告書の作成
           委託会社は、ファンドの計算期間の末日毎および償還時に期間中の運用経過のほか信託財産
         の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
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           ・交付運用報告書は、販売会社を通じてファンドの知れている受益者に交付します。
           ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページ（https://www.nam.co.jp/）に掲載し
            ます。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、交付し
            ます。
        ⑥　信託事務処理の再信託
           受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託
         銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
         にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
        ⑦　関係法人との契約の更改等に関する手続き
           委託会社と販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、
         契約期間満了の３ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれかにより別段の意思表示がない限
         り、１年毎に自動更新されます。
           委託会社と投資助言会社との間で締結された「投資助言契約」は、契約期間満了の１ヵ月前
         までに委託会社、投資助言会社いずれかにより別段の意思表示がない限り、１年毎に自動更新
         されます。
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    ４【受益者の権利等】
       受益者の有する主な権利は以下の通りです。
      （１）収益分配金に対する請求権
         受益者には、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利があります。
                                 ※
         分配金受取コースの場合、税金を差引いた後                         、原則として決算日から起算して５営業日目ま
        でに販売会社において支払いを開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日
        から５年間支払いを請求しないときは、その権利を失います。
                                   ※
         分配金再投資コースの場合、税金を差引いた後                          、自動的に無手数料で再投資されます。再投
        資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
         ※　確定拠出年金法に基づく運用として購入する加入者については、確定拠出年金の積立金の運用
            にかかる税制が適用されます。
      （２）償還金に対する請求権
         受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。原則として償還日から起算して
        ５営業日目（償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して５営業日目）までに販売会社にお
        いて支払いを開始します。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いを請
        求しないときは、その権利を失います。
      （３）解約請求権
         受益者には、持分に応じて解約請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記
        「２　換金（解約）手続等」の項をご参照ください。
      （４）帳簿閲覧権
         受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳
        簿書類の閲覧を請求することができます。
      （５）書面決議における議決権
         委託会社が、書面決議において信託契約の解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きま
        す）または重大な約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、受益権の口数に応じて
        議決権を有し、これを行使することができます。
      （６）他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
          受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
        せん。
          ①　他の受益者の氏名または名称および住所
          ②　他の受益者が有する受益権の内容
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    第３【ファンドの経理状況】
                   ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５

     １）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

     蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
     年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間（2022年12月21

     日から2023年12月20日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
     ります。
                   ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０

     １）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

     蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
     年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間（2022年12月21

     日から2023年12月20日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
     ります。
                   ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５

     １）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

     蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
     年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間（2022年12月21

     日から2023年12月20日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
     ります。
                   ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０

     １）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

     蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
     年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間（2022年12月21

     日から2023年12月20日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
     ります。
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                   ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５
     １）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

     蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
     年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間（2022年12月21

     日から2023年12月20日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
     ります。
                   ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０

     １）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

     蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
     年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間（2022年12月21

     日から2023年12月20日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
     ります。
                   ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５

     １）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

     蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
     年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期計算期間（2022年12月21

     日から2023年12月20日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
     ります。
                   ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０

     １）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

     蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
     年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間（2022年12月21

     日から2023年12月20日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
     ります。
                                103/353






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                   ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５
     １）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

     蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
     年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間（2022年12月21

     日から2023年12月20日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
     ります。
                                104/353


















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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    １【財務諸表】
      【ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５】
      （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第6期              第7期
                                2022年12月20日現在              2023年12月20日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                34,059              48,899
        コール・ローン                               3,284,401              2,099,048
        親投資信託受益証券                            2,533,274,153              2,722,346,155
                                        154,137             4,938,363
        未収入金
        流動資産合計                            2,536,746,750              2,729,432,465
       資産合計                              2,536,746,750              2,729,432,465
     負債の部
       流動負債
        未払解約金
                                        66,107             4,878,114
        未払受託者報酬                                337,444              299,810
        未払委託者報酬                               2,975,316              1,799,088
                                        111,268              121,389
        その他未払費用
        流動負債合計                               3,490,135              7,098,401
       負債合計                                3,490,135              7,098,401
     純資産の部
       元本等
        元本                            2,394,816,639              2,516,991,763
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            138,439,976              205,342,301
                                      57,837,724              47,659,835
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            2,533,256,615              2,722,334,064
       純資産合計                              2,533,256,615              2,722,334,064
     負債純資産合計                               2,536,746,750              2,729,432,465
                                105/353











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      （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第6期              第7期
                                自　2021年12月21日              自　2022年12月21日
                                至　2022年12月20日              至　2023年12月20日
     営業収益
       受取利息                                    18              13
                                     △ 108,772,637               62,231,471
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                              △ 108,772,619               62,231,484
     営業費用
       支払利息                                   816              301
       受託者報酬                                 710,792              585,847
       委託者報酬                                5,962,420              3,515,558
                                        214,750              237,881
       その他費用
       営業費用合計                                6,888,778              4,339,587
     営業利益又は営業損失（△）                               △ 115,661,397               57,891,897
     経常利益又は経常損失（△）                               △ 115,661,397               57,891,897
     当期純利益又は当期純損失（△）                               △ 115,661,397               57,891,897
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 6,518,473              4,664,206
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                220,698,528              138,439,976
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 58,499,075              42,310,968
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      58,499,075              42,310,968
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 31,614,703              28,636,334
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      31,614,703              28,636,334
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                138,439,976              205,342,301
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      （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第7期
              項目                        自　2022年12月21日
                                      至　2023年12月20日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第6期                  第7期
              項目
                             2022年12月20日現在                  2023年12月20日現在
     １.   期首元本額                          1,995,581,676円                  2,394,816,639円
        期中追加設定元本額                           692,135,856円                  605,456,093円
        期中一部解約元本額                           292,900,893円                  483,280,969円
     ２.   受益権の総数                          2,394,816,639口                  2,516,991,763口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第6期                  第7期
              項目               自　2021年12月21日                  自　2022年12月21日
                             至　2022年12月20日                  至　2023年12月20日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（0円）、費用控除後、繰越                  当等収益（0円）、費用控除後、繰越
                         欠損金補填後の有価証券売買等損益                  欠損金補填後の有価証券売買等損益
                         （0円）、収益調整金（199,880,320                  （0円）、収益調整金（223,205,966
                         円）及び分配準備積立金                  円）及び分配準備積立金
                         （57,837,724円）より分配対象収益                  （47,659,835円）より分配対象収益
                         は257,718,044円（1万口当たり                  は270,865,801円（1万口当たり
                         1,076.15円）のため、基準価額の水                  1,076.15円）のため、基準価額の水
                         準、市場動向等を勘案して分配は見                  準、市場動向等を勘案して分配は見
                         送り（0円）としております。                  送り（0円）としております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                第6期                  第7期
              項目
                             自　2021年12月21日                  自　2022年12月21日
                             至　2022年12月20日                  至　2023年12月20日
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
     １.
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
         金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

     ２.
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。親投資信託受益証券の価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動
                         リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒さ
                         れております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ２．金融商品の時価等に関する事項
                                第6期                  第7期
              項目
                             2022年12月20日現在                  2023年12月20日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一                  同左

         ついての補足説明                 定の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもありま
                         す。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第6期                  第7期
                             2022年12月20日現在                  2023年12月20日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                              △102,784,388                   52,778,329
     合計
                                   △102,784,388                   52,778,329
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第6期                  第7期
                             2022年12月20日現在                  2023年12月20日現在
     1口当たり純資産額                                1.0578円                  1.0816円
     （1万口当たり純資産額）                               (10,578円)                  (10,816円)
                                109/353



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （４）【附属明細表】
    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年12月20日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          ニッセイ国内株式インデック
                                  40,986,273         113,724,611
                ス　マザーファンド
                ニッセイ外国債券インデック
                                  63,772,091         106,250,680
                ス　マザーファンド
                ニッセイ外国株式インデック
                                  13,006,318          49,594,391
                ス　マザーファンド
                ニッセイマネーマーケット　マ
                                  673,364,480          675,047,891
                ザーファンド
                ニッセイ国内債券パッシブ　マ
                                 1,883,785,718          1,777,728,582
                ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                            2,674,914,880          2,722,346,155
     合計                                      2,722,346,155
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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      【ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０】
      （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第4期              第5期
                                2022年12月20日現在              2023年12月20日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                46,142              111,460
        コール・ローン                               4,449,666              4,784,561
        親投資信託受益証券                            3,415,784,981              4,360,345,749
                                       1,282,641              2,806,679
        未収入金
        流動資産合計                            3,421,563,430              4,368,048,449
       資産合計                              3,421,563,430              4,368,048,449
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               1,163,184              2,659,303
        未払受託者報酬                                448,505              445,470
        未払委託者報酬                               4,047,620              4,455,200
                                        142,810              172,388
        その他未払費用
        流動負債合計                               5,802,119              7,732,361
       負債合計                                5,802,119              7,732,361
     純資産の部
       元本等
        元本                            2,819,505,262              3,297,966,650
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            596,256,049             1,062,349,438
                                      145,730,152              347,014,398
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            3,415,761,311              4,360,316,088
       純資産合計                              3,415,761,311              4,360,316,088
     負債純資産合計                               3,421,563,430              4,368,048,449
                                111/353











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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第4期              第5期
                                自　2021年12月21日              自　2022年12月21日
                                至　2022年12月20日              至　2023年12月20日
     営業収益
       受取利息                                    25              35
                                     △ 94,082,272              341,564,067
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                              △ 94,082,247              341,564,102
     営業費用
       支払利息                                  1,143               796
       受託者報酬                                 926,571              837,547
       委託者報酬                                8,031,871              8,376,341
                                        270,758              325,999
       その他費用
       営業費用合計                                9,230,343              9,540,683
     営業利益又は営業損失（△）                               △ 103,312,590              332,023,419
     経常利益又は経常損失（△）                               △ 103,312,590              332,023,419
     当期純利益又は当期純損失（△）                               △ 103,312,590              332,023,419
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 2,709,677              24,289,221
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                563,882,542              596,256,049
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                189,091,016              249,917,816
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      189,091,016              249,917,816
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 56,114,596              91,558,625
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      56,114,596              91,558,625
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                596,256,049             1,062,349,438
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第5期
              項目                        自　2022年12月21日
                                      至　2023年12月20日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第4期                  第5期
              項目
                             2022年12月20日現在                  2023年12月20日現在
     １.   期首元本額                          2,268,236,888円                  2,819,505,262円
        期中追加設定元本額                           777,589,965円                  898,037,242円
        期中一部解約元本額                           226,321,591円                  419,575,854円
     ２.   受益権の総数                          2,819,505,262口                  3,297,966,650口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第4期                  第5期
              項目               自　2021年12月21日                  自　2022年12月21日
                             至　2022年12月20日                  至　2023年12月20日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（0円）、費用控除後、繰越                  当等収益（0円）、費用控除後、繰越
                         欠損金補填後の有価証券売買等損益                  欠損金補填後の有価証券売買等損益
                         （0円）、収益調整金（450,527,000                  （220,166,926円）、収益調整金
                         円）及び分配準備積立金                  （715,335,762円）及び分配準備積立
                         （145,730,152円）より分配対象収益                  金（126,847,472円）より分配対象収
                         は596,257,152円（1万口当たり                  益は1,062,350,160円（1万口当たり
                         2,114.76円）のため、基準価額の水                  3,221.23円）のため、基準価額の水
                         準、市場動向等を勘案して分配は見                  準、市場動向等を勘案して分配は見
                         送り（0円）としております。                  送り（0円）としております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                第4期                  第5期
              項目
                             自　2021年12月21日                  自　2022年12月21日
                             至　2022年12月20日                  至　2023年12月20日
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
     １.
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
         金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

     ２.
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。親投資信託受益証券の価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動
                         リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒さ
                         れております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
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    ２．金融商品の時価等に関する事項
                                第4期                  第5期
              項目
                             2022年12月20日現在                  2023年12月20日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一                  同左

         ついての補足説明                 定の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもありま
                         す。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第4期                  第5期
                             2022年12月20日現在                  2023年12月20日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                              △96,696,838                  290,214,115
     合計
                                   △96,696,838                  290,214,115
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第4期                  第5期
                             2022年12月20日現在                  2023年12月20日現在
     1口当たり純資産額                                1.2115円                  1.3221円
     （1万口当たり純資産額）                               (12,115円)                  (13,221円)
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      （４）【附属明細表】
    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年12月20日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          ニッセイ国内株式インデック
                                  208,751,823          579,223,683
                ス　マザーファンド
                ニッセイ外国債券インデック
                                  203,647,561          339,297,201
                ス　マザーファンド
                ニッセイ外国株式インデック
                                  182,312,561          695,176,026
                ス　マザーファンド
                ニッセイ国内債券パッシブ　マ
                                 2,910,510,585          2,746,648,839
                ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                            3,505,222,530          4,360,345,749
     合計                                      4,360,345,749
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      【ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５】
      （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第6期              第7期
                                2022年12月20日現在              2023年12月20日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                72,029              198,675
        コール・ローン                               6,946,059              8,528,365
        親投資信託受益証券                            5,290,632,155              7,949,766,103
                                        572,025             15,060,625
        未収入金
        流動資産合計                            5,298,222,268              7,973,553,768
       資産合計                              5,298,222,268              7,973,553,768
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                385,694             14,793,811
        未払受託者報酬                                687,641              797,828
        未払委託者報酬                               6,344,558              7,978,723
                                        208,992              271,071
        その他未払費用
        流動負債合計                               7,626,885              23,841,433
       負債合計                                7,626,885              23,841,433
     純資産の部
       元本等
        元本                            3,961,669,398              5,077,721,933
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           1,328,925,985              2,871,990,402
                                      365,280,967             1,222,654,443
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            5,290,595,383              7,949,712,335
       純資産合計                              5,290,595,383              7,949,712,335
     負債純資産合計                               5,298,222,268              7,973,553,768
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第6期              第7期
                                自　2021年12月21日              自　2022年12月21日
                                至　2022年12月20日              至　2023年12月20日
     営業収益
       受取利息                                    40              63
                                     △ 82,926,104             1,040,991,150
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                              △ 82,926,064             1,040,991,213
     営業費用
       支払利息                                  1,833              1,438
       受託者報酬                                1,380,653              1,435,214
       委託者報酬                                12,351,017              14,352,952
                                        387,110              501,665
       その他費用
       営業費用合計                                14,120,613              16,291,269
     営業利益又は営業損失（△）                                △ 97,046,677             1,024,699,944
     経常利益又は経常損失（△）                                △ 97,046,677             1,024,699,944
     当期純利益又は当期純損失（△）                                △ 97,046,677             1,024,699,944
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        895,636             47,365,671
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               1,040,738,186              1,328,925,985
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                466,924,347              701,705,309
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      466,924,347              701,705,309
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 80,794,235              135,975,165
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      80,794,235              135,975,165
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                               1,328,925,985              2,871,990,402
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第7期
              項目                        自　2022年12月21日
                                      至　2023年12月20日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第6期                  第7期
              項目
                             2022年12月20日現在                  2023年12月20日現在
     １.   期首元本額                          2,917,126,953円                  3,961,669,398円
        期中追加設定元本額                          1,270,427,866円                  1,504,116,257円
        期中一部解約元本額                           225,885,421円                  388,063,722円
     ２.   受益権の総数                          3,961,669,398口                  5,077,721,933口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第6期                  第7期
              項目               自　2021年12月21日                  自　2022年12月21日
                             至　2022年12月20日                  至　2023年12月20日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（0円）、費用控除後、繰越                  当等収益（0円）、費用控除後、繰越
                         欠損金補填後の有価証券売買等損益                  欠損金補填後の有価証券売買等損益
                         （0円）、収益調整金（963,646,793                  （887,459,276円）、収益調整金
                         円）及び分配準備積立金                  （1,649,337,295円）及び分配準備積
                         （365,280,967円）より分配対象収益                  立金（335,195,167円）より分配対象
                         は1,328,927,760円（1万口当たり                  収益は2,871,991,738円（1万口当た
                         3,354.46円）のため、基準価額の水                  り5,656.06円）のため、基準価額の
                         準、市場動向等を勘案して分配は見                  水準、市場動向等を勘案して分配は
                         送り（0円）としております。                  見送り（0円）としております。
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                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                第6期                  第7期
              項目
                             自　2021年12月21日                  自　2022年12月21日
                             至　2022年12月20日                  至　2023年12月20日
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
     １.
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
         金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

     ２.
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。親投資信託受益証券の価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動
                         リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒さ
                         れております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
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    ２．金融商品の時価等に関する事項
                                第6期                  第7期
              項目
                             2022年12月20日現在                  2023年12月20日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一                  同左

         ついての補足説明                 定の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもありま
                         す。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第6期                  第7期
                             2022年12月20日現在                  2023年12月20日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                              △92,184,668                  935,504,503
     合計
                                   △92,184,668                  935,504,503
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第6期                  第7期
                             2022年12月20日現在                  2023年12月20日現在
     1口当たり純資産額                                1.3354円                  1.5656円
     （1万口当たり純資産額）                               (13,354円)                  (15,656円)
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      （４）【附属明細表】
    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年12月20日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          ニッセイ国内株式インデック
                                  658,540,397         1,827,252,039
                ス　マザーファンド
                ニッセイ外国債券インデック
                                  566,150,243          943,262,919
                ス　マザーファンド
                ニッセイ外国株式インデック
                                  668,670,982         2,549,709,321
                ス　マザーファンド
                ニッセイ国内債券パッシブ　マ
                                 2,786,417,108          2,629,541,824
                ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                            4,679,778,730          7,949,766,103
     合計                                      7,949,766,103
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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      【ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０】
      （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第4期              第5期
                                2022年12月20日現在              2023年12月20日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                30,432              90,347
        コール・ローン                               2,934,641              3,878,264
        親投資信託受益証券                            2,233,706,992              3,649,689,773
                                        179,741              810,351
        未収入金
        流動資産合計                            2,236,851,806              3,654,468,735
       資産合計                              2,236,851,806              3,654,468,735
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                100,486              687,178
        未払受託者報酬                                289,540              361,202
        未払委託者報酬                               2,672,154              3,612,457
                                        98,244              142,888
        その他未払費用
        流動負債合計                               3,160,424              4,803,725
       負債合計                                3,160,424              4,803,725
     純資産の部
       元本等
        元本                            1,607,104,017              2,155,369,705
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            626,587,365             1,494,295,305
                                      121,127,630              610,452,949
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            2,233,691,382              3,649,665,010
       純資産合計                              2,233,691,382              3,649,665,010
     負債純資産合計                               2,236,851,806              3,654,468,735
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      （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第4期              第5期
                                自　2021年12月21日              自　2022年12月21日
                                至　2022年12月20日              至　2023年12月20日
     営業収益
       受取利息                                    14              23
                                     △ 28,887,721              564,950,610
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                              △ 28,887,707              564,950,633
     営業費用
       支払利息                                   684              561
       受託者報酬                                 574,132              633,939
       委託者報酬                                5,138,921              6,340,252
                                        181,033              254,728
       その他費用
       営業費用合計                                5,894,770              7,229,480
     営業利益又は営業損失（△）                                △ 34,782,477              557,721,153
     経常利益又は経常損失（△）                                △ 34,782,477              557,721,153
     当期純利益又は当期純損失（△）                                △ 34,782,477              557,721,153
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        368,683             25,600,545
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                460,912,337              626,587,365
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                245,719,641              405,948,507
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      245,719,641              405,948,507
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 44,893,453              70,361,175
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      44,893,453              70,361,175
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                626,587,365             1,494,295,305
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      （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第5期
              項目                        自　2022年12月21日
                                      至　2023年12月20日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第4期                  第5期
              項目
                             2022年12月20日現在                  2023年12月20日現在
     １.   期首元本額                          1,139,582,522円                  1,607,104,017円
        期中追加設定元本額                           577,964,059円                  720,019,772円
        期中一部解約元本額                           110,442,564円                  171,754,084円
     ２.   受益権の総数                          1,607,104,017口                  2,155,369,705口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第4期                  第5期
              項目               自　2021年12月21日                  自　2022年12月21日
                             至　2022年12月20日                  至　2023年12月20日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（0円）、費用控除後、繰越                  当等収益（0円）、費用控除後、繰越
                         欠損金補填後の有価証券売買等損益                  欠損金補填後の有価証券売買等損益
                         （0円）、収益調整金（505,460,401                  （500,095,150円）、収益調整金
                         円）及び分配準備積立金                  （883,842,887円）及び分配準備積立
                         （121,127,630円）より分配対象収益                  金（110,357,799円）より分配対象収
                         は626,588,031円（1万口当たり                  益は1,494,295,836円（1万口当たり
                         3,898.86円）のため、基準価額の水                  6,932.90円）のため、基準価額の水
                         準、市場動向等を勘案して分配は見                  準、市場動向等を勘案して分配は見
                         送り（0円）としております。                  送り（0円）としております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                第4期                  第5期
              項目
                             自　2021年12月21日                  自　2022年12月21日
                             至　2022年12月20日                  至　2023年12月20日
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
     １.
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
         金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

     ２.
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。親投資信託受益証券の価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動
                         リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒さ
                         れております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ２．金融商品の時価等に関する事項
                                第4期                  第5期
              項目
                             2022年12月20日現在                  2023年12月20日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一                  同左

         ついての補足説明                 定の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもありま
                         す。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第4期                  第5期
                             2022年12月20日現在                  2023年12月20日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                              △32,518,226                  514,340,620
     合計
                                   △32,518,226                  514,340,620
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第4期                  第5期
                             2022年12月20日現在                  2023年12月20日現在
     1口当たり純資産額                                1.3899円                  1.6933円
     （1万口当たり純資産額）                               (13,899円)                  (16,933円)
                                127/353



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （４）【附属明細表】
    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年12月20日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          ニッセイ国内株式インデック
                                  371,277,722         1,030,184,295
                ス　マザーファンド
                ニッセイ外国債券インデック
                                  307,887,595          512,971,522
                ス　マザーファンド
                ニッセイ外国株式インデック
                                  387,978,666         1,479,401,451
                ス　マザーファンド
                ニッセイ国内債券パッシブ　マ
                                  664,546,472          627,132,505
                ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                            1,731,690,455          3,649,689,773
     合計                                      3,649,689,773
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
                                128/353











                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      【ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５】
      （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第6期              第7期
                                2022年12月20日現在              2023年12月20日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                31,513              99,237
        コール・ローン                               3,038,878              4,259,893
        親投資信託受益証券                            2,343,119,271              4,020,561,265
                                        482,785             6,796,658
        未収入金
        流動資産合計                            2,346,672,447              4,031,717,053
       資産合計                              2,346,672,447              4,031,717,053
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                399,516             6,661,187
        未払受託者報酬                                299,975              396,918
        未払委託者報酬                               2,768,841              3,969,566
                                        101,222              155,391
        その他未払費用
        流動負債合計                               3,569,554              11,183,062
       負債合計                                3,569,554              11,183,062
     純資産の部
       元本等
        元本                            1,688,869,094              2,352,336,829
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            654,233,799             1,668,197,162
                                      155,813,549              726,511,813
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            2,343,102,893              4,020,533,991
       純資産合計                              2,343,102,893              4,020,533,991
     負債純資産合計                               2,346,672,447              4,031,717,053
                                129/353











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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第6期              第7期
                                自　2021年12月21日              自　2022年12月21日
                                至　2022年12月20日              至　2023年12月20日
     営業収益
       受取利息                                    15              27
                                     △ 27,383,427              652,114,306
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                              △ 27,383,412              652,114,333
     営業費用
       支払利息                                   715              604
       受託者報酬                                 593,385              691,922
       委託者報酬                                5,312,194              6,919,939
                                        186,067              275,022
       その他費用
       営業費用合計                                6,092,361              7,887,487
     営業利益又は営業損失（△）                                △ 33,475,773              644,226,846
     経常利益又は経常損失（△）                                △ 33,475,773              644,226,846
     当期純利益又は当期純損失（△）                                △ 33,475,773              644,226,846
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        73,723            29,491,652
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                475,499,009              654,233,799
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                275,894,265              474,243,362
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      275,894,265              474,243,362
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 63,609,979              75,015,193
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      63,609,979              75,015,193
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                654,233,799             1,668,197,162
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第7期
              項目                        自　2022年12月21日
                                      至　2023年12月20日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第6期                  第7期
              項目
                             2022年12月20日現在                  2023年12月20日現在
     １.   期首元本額                          1,189,551,640円                  1,688,869,094円
        期中追加設定元本額                           657,710,443円                  845,600,842円
        期中一部解約元本額                           158,392,989円                  182,133,107円
     ２.   受益権の総数                          1,688,869,094口                  2,352,336,829口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第6期                  第7期
              項目               自　2021年12月21日                  自　2022年12月21日
                             至　2022年12月20日                  至　2023年12月20日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（0円）、費用控除後、繰越                  当等収益（0円）、費用控除後、繰越
                         欠損金補填後の有価証券売買等損益                  欠損金補填後の有価証券売買等損益
                         （0円）、収益調整金（498,420,943                  （584,063,813円）、収益調整金
                         円）及び分配準備積立金                  （941,685,916円）及び分配準備積立
                         （155,813,549円）より分配対象収益                  金（142,448,000円）より分配対象収
                         は654,234,492円（1万口当たり                  益は1,668,197,729円（1万口当たり
                         3,873.80円）のため、基準価額の水                  7,091.66円）のため、基準価額の水
                         準、市場動向等を勘案して分配は見                  準、市場動向等を勘案して分配は見
                         送り（0円）としております。                  送り（0円）としております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                第6期                  第7期
              項目
                             自　2021年12月21日                  自　2022年12月21日
                             至　2022年12月20日                  至　2023年12月20日
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
     １.
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
         金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

     ２.
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。親投資信託受益証券の価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動
                         リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒さ
                         れております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
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    ２．金融商品の時価等に関する事項
                                第6期                  第7期
              項目
                             2022年12月20日現在                  2023年12月20日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一                  同左

         ついての補足説明                 定の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもありま
                         す。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第6期                  第7期
                             2022年12月20日現在                  2023年12月20日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                              △30,940,153                  595,397,976
     合計
                                   △30,940,153                  595,397,976
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第6期                  第7期
                             2022年12月20日現在                  2023年12月20日現在
     1口当たり純資産額                                1.3874円                  1.7092円
     （1万口当たり純資産額）                               (13,874円)                  (17,092円)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （４）【附属明細表】
    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年12月20日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          ニッセイ国内株式インデック
                                  430,491,975         1,194,486,083
                ス　マザーファンド
                ニッセイ外国債券インデック
                                  353,565,378          589,075,276
                ス　マザーファンド
                ニッセイ外国株式インデック
                                  453,949,166         1,730,953,564
                ス　マザーファンド
                ニッセイ国内債券パッシブ　マ
                                  536,236,455          506,046,342
                ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                            1,774,242,974          4,020,561,265
     合計                                      4,020,561,265
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      【ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０】
      （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第4期              第5期
                                2022年12月20日現在              2023年12月20日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                13,153              41,858
        コール・ローン                               1,268,418              1,796,798
        親投資信託受益証券                              961,500,055             1,732,815,600
                                        131,410             2,042,105
        未収入金
        流動資産合計                              962,913,036             1,736,696,361
       資産合計                               962,913,036             1,736,696,361
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                97,021             1,983,426
        未払受託者報酬                                124,394              166,720
        未払委託者報酬                               1,148,222              1,667,607
                                        50,109              74,819
        その他未払費用
        流動負債合計                               1,419,746              3,892,572
       負債合計                                1,419,746              3,892,572
     純資産の部
       元本等
        元本                              677,029,527              985,587,627
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            284,463,763              747,216,162
                                      31,057,365              268,520,150
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              961,493,290             1,732,803,789
       純資産合計                               961,493,290             1,732,803,789
     負債純資産合計                                962,913,036             1,736,696,361
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第4期              第5期
                                自　2021年12月21日              自　2022年12月21日
                                至　2022年12月20日              至　2023年12月20日
     営業収益
       受取利息                                    4              8
                                     △ 10,477,806              279,011,791
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                              △ 10,477,802              279,011,799
     営業費用
       支払利息                                   230              183
       受託者報酬                                 246,134              288,845
       委託者報酬                                2,203,705              2,889,214
                                        90,620              133,887
       その他費用
       営業費用合計                                2,540,689              3,312,129
     営業利益又は営業損失（△）                                △ 13,018,491              275,699,670
     経常利益又は経常損失（△）                                △ 13,018,491              275,699,670
     当期純利益又は当期純損失（△）                                △ 13,018,491              275,699,670
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        763,552             21,901,646
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                205,025,337              284,463,763
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                137,143,663              268,540,268
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      137,143,663              268,540,268
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 43,923,194              59,585,893
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      43,923,194              59,585,893
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                284,463,763              747,216,162
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第5期
              項目                        自　2022年12月21日
                                      至　2023年12月20日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第4期                  第5期
              項目
                             2022年12月20日現在                  2023年12月20日現在
     １.   期首元本額                           475,426,751円                  677,029,527円
        期中追加設定元本額                           302,826,414円                  440,631,664円
        期中一部解約元本額                           101,223,638円                  132,073,564円
     ２.   受益権の総数                           677,029,527口                  985,587,627口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第4期                  第5期
              項目               自　2021年12月21日                  自　2022年12月21日
                             至　2022年12月20日                  至　2023年12月20日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（0円）、費用控除後、繰越                  当等収益（0円）、費用控除後、繰越
                         欠損金補填後の有価証券売買等損益                  欠損金補填後の有価証券売買等損益
                         （0円）、収益調整金（253,406,621                  （242,053,112円）、収益調整金
                         円）及び分配準備積立金                  （478,696,184円）及び分配準備積立
                         （31,057,365円）より分配対象収益                  金（26,467,038円）より分配対象収
                         は284,463,986円（1万口当たり                  益は747,216,334円（1万口当たり
                         4,201.65円）のため、基準価額の水                  7,581.43円）のため、基準価額の水
                         準、市場動向等を勘案して分配は見                  準、市場動向等を勘案して分配は見
                         送り（0円）としております。                  送り（0円）としております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                第4期                  第5期
              項目
                             自　2021年12月21日                  自　2022年12月21日
                             至　2022年12月20日                  至　2023年12月20日
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
     １.
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
         金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

     ２.
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。親投資信託受益証券の価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動
                         リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒さ
                         れております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
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    ２．金融商品の時価等に関する事項
                                第4期                  第5期
              項目
                             2022年12月20日現在                  2023年12月20日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一                  同左

         ついての補足説明                 定の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもありま
                         す。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第4期                  第5期
                             2022年12月20日現在                  2023年12月20日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                              △12,675,806                  246,454,144
     合計
                                   △12,675,806                  246,454,144
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第4期                  第5期
                             2022年12月20日現在                  2023年12月20日現在
     1口当たり純資産額                                1.4202円                  1.7581円
     （1万口当たり純資産額）                               (14,202円)                  (17,581円)
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      （４）【附属明細表】
    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年12月20日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          ニッセイ国内株式インデック
                                  189,855,457          526,791,936
                ス　マザーファンド
                ニッセイ外国債券インデック
                                  155,482,057          259,048,655
                ス　マザーファンド
                ニッセイ外国株式インデック
                                  200,686,603          765,238,085
                ス　マザーファンド
                ニッセイ国内債券パッシブ　マ
                                  192,579,130          181,736,924
                ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                             738,603,247         1,732,815,600
     合計                                      1,732,815,600
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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      【ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５】
      （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第7期              第8期
                                2022年12月20日現在              2023年12月20日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                26,190              82,259
        コール・ローン                               2,525,599              3,531,086
        親投資信託受益証券                            1,936,397,467              3,361,116,717
                                       5,912,167              4,244,380
        未収入金
        流動資産合計                            1,944,861,423              3,368,974,442
       資産合計                              1,944,861,423              3,368,974,442
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               5,843,197              4,131,480
        未払受託者報酬                                248,908              328,824
        未払委託者報酬                               2,298,520              3,288,670
                                        86,874              131,553
        その他未払費用
        流動負債合計                               8,477,499              7,880,527
       負債合計                                8,477,499              7,880,527
     純資産の部
       元本等
        元本                            1,143,590,256              1,594,382,095
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            792,793,668             1,766,711,820
                                      127,911,475              593,104,997
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            1,936,383,924              3,361,093,915
       純資産合計                              1,936,383,924              3,361,093,915
     負債純資産合計                               1,944,861,423              3,368,974,442
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第7期              第8期
                                自　2021年12月21日              自　2022年12月21日
                                至　2022年12月20日              至　2023年12月20日
     営業収益
       受取利息                                    11              21
                                     △ 17,803,723              560,710,479
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                              △ 17,803,712              560,710,500
     営業費用
       支払利息                                   553              485
       受託者報酬                                 483,757              570,350
       委託者報酬                                4,334,158              5,704,222
                                        158,044              232,463
       その他費用
       営業費用合計                                4,976,512              6,507,520
     営業利益又は営業損失（△）                                △ 22,780,224              554,202,980
     経常利益又は経常損失（△）                                △ 22,780,224              554,202,980
     当期純利益又は当期純損失（△）                                △ 22,780,224              554,202,980
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       1,891,692              46,941,761
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                538,878,215              792,793,668
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                407,326,737              647,832,699
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      407,326,737              647,832,699
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                128,739,368              181,175,766
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      128,739,368              181,175,766
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                792,793,668             1,766,711,820
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      （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第8期
              項目                        自　2022年12月21日
                                      至　2023年12月20日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第7期                  第8期
              項目
                             2022年12月20日現在                  2023年12月20日現在
     １.   期首元本額                           764,717,172円                 1,143,590,256円
        期中追加設定元本額                           560,878,174円                  699,384,047円
        期中一部解約元本額                           182,005,090円                  248,592,208円
     ２.   受益権の総数                          1,143,590,256口                  1,594,382,095口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第7期                  第8期
              項目               自　2021年12月21日                  自　2022年12月21日
                             至　2022年12月20日                  至　2023年12月20日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（0円）、費用控除後、繰越                  当等収益（0円）、費用控除後、繰越
                         欠損金補填後の有価証券売買等損益                  欠損金補填後の有価証券売買等損益
                         （0円）、収益調整金（664,882,724                  （486,746,782円）、収益調整金
                         円）及び分配準備積立金                  （1,173,607,272円）及び分配準備積
                         （127,911,475円）より分配対象収益                  立金（106,358,215円）より分配対象
                         は792,794,199円（1万口当たり                  収益は1,766,712,269円（1万口当た
                         6,932.50円）のため、基準価額の水                  り11,080.86円）のため、基準価額の
                         準、市場動向等を勘案して分配は見                  水準、市場動向等を勘案して分配は
                         送り（0円）としております。                  見送り（0円）としております。
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                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                第7期                  第8期
              項目
                             自　2021年12月21日                  自　2022年12月21日
                             至　2022年12月20日                  至　2023年12月20日
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
     １.
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
         金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

     ２.
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。親投資信託受益証券の価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動
                         リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒さ
                         れております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ２．金融商品の時価等に関する事項
                                第7期                  第8期
              項目
                             2022年12月20日現在                  2023年12月20日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一                  同左

         ついての補足説明                 定の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもありま
                         す。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第7期                  第8期
                             2022年12月20日現在                  2023年12月20日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                              △22,593,253                  493,087,762
     合計
                                   △22,593,253                  493,087,762
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第7期                  第8期
                             2022年12月20日現在                  2023年12月20日現在
     1口当たり純資産額                                1.6932円                  2.1081円
     （1万口当たり純資産額）                               (16,932円)                  (21,081円)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （４）【附属明細表】
    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年12月20日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          ニッセイ国内株式インデック
                                  376,620,104         1,045,007,802
                ス　マザーファンド
                ニッセイ外国債券インデック
                                  309,631,559          515,877,140
                ス　マザーファンド
                ニッセイ外国株式インデック
                                  400,803,791         1,528,304,935
                ス　マザーファンド
                ニッセイ国内債券パッシブ　マ
                                  288,149,667          271,926,840
                ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                            1,375,205,121          3,361,116,717
     合計                                      3,361,116,717
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      【ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０】
      （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第4期              第5期
                                2022年12月20日現在              2023年12月20日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                18,488              61,635
        コール・ローン                               1,782,848              2,645,752
        親投資信託受益証券                            1,380,927,052              2,571,000,344
                                       3,196,543              4,486,395
        未収入金
        流動資産合計                            1,385,924,931              2,578,194,126
       資産合計                              1,385,924,931              2,578,194,126
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               3,147,185              4,399,873
        未払受託者報酬                                175,302              246,208
        未払委託者報酬                               1,619,024              2,462,505
                                        66,061              102,634
        その他未払費用
        流動負債合計                               5,007,572              7,211,220
       負債合計                                5,007,572              7,211,220
     純資産の部
       元本等
        元本                              955,440,216             1,421,187,479
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            425,477,143             1,149,795,427
                                      31,304,985              372,705,785
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            1,380,917,359              2,570,982,906
       純資産合計                              1,380,917,359              2,570,982,906
     負債純資産合計                               1,385,924,931              2,578,194,126
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第4期              第5期
                                自　2021年12月21日              自　2022年12月21日
                                至　2022年12月20日              至　2023年12月20日
     営業収益
       受取利息                                    7              14
                                     △ 12,235,305              423,147,910
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                              △ 12,235,298              423,147,924
     営業費用
       支払利息                                   338              307
       受託者報酬                                 332,387              419,966
       委託者報酬                                2,980,790              4,200,392
                                        118,222              179,815
       その他費用
       営業費用合計                                3,431,737              4,800,480
     営業利益又は営業損失（△）                                △ 15,667,035              418,347,444
     経常利益又は経常損失（△）                                △ 15,667,035              418,347,444
     当期純利益又は当期純損失（△）                                △ 15,667,035              418,347,444
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       3,745,459              54,512,314
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                266,927,251              425,477,143
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                320,956,199              524,543,135
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      320,956,199              524,543,135
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                142,993,813              164,059,981
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      142,993,813              164,059,981
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                425,477,143             1,149,795,427
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      （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第5期
              項目                        自　2022年12月21日
                                      至　2023年12月20日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第4期                  第5期
              項目
                             2022年12月20日現在                  2023年12月20日現在
     １.   期首元本額                           588,312,781円                  955,440,216円
        期中追加設定元本額                           680,503,778円                  803,872,816円
        期中一部解約元本額                           313,376,343円                  338,125,553円
     ２.   受益権の総数                           955,440,216口                 1,421,187,479口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第4期                  第5期
              項目               自　2021年12月21日                  自　2022年12月21日
                             至　2022年12月20日                  至　2023年12月20日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（0円）、費用控除後、繰越                  当等収益（0円）、費用控除後、繰越
                         欠損金補填後の有価証券売買等損益                  欠損金補填後の有価証券売買等損益
                         （0円）、収益調整金（394,172,478                  （349,355,807円）、収益調整金
                         円）及び分配準備積立金                  （777,089,915円）及び分配準備積立
                         （31,304,985円）より分配対象収益                  金（23,349,978円）より分配対象収
                         は425,477,463円（1万口当たり                  益は1,149,795,700円（1万口当たり
                         4,453.21円）のため、基準価額の水                  8,090.39円）のため、基準価額の水
                         準、市場動向等を勘案して分配は見                  準、市場動向等を勘案して分配は見
                         送り（0円）としております。                  送り（0円）としております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                第4期                  第5期
              項目
                             自　2021年12月21日                  自　2022年12月21日
                             至　2022年12月20日                  至　2023年12月20日
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
     １.
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
         金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

     ２.
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。親投資信託受益証券の価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動
                         リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒さ
                         れております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
                                150/353








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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ２．金融商品の時価等に関する事項
                                第4期                  第5期
              項目
                             2022年12月20日現在                  2023年12月20日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一                  同左

         ついての補足説明                 定の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもありま
                         す。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第4期                  第5期
                             2022年12月20日現在                  2023年12月20日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                              △17,987,580                  354,677,628
     合計
                                   △17,987,580                  354,677,628
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第4期                  第5期
                             2022年12月20日現在                  2023年12月20日現在
     1口当たり純資産額                                1.4453円                  1.8090円
     （1万口当たり純資産額）                               (14,453円)                  (18,090円)
                                151/353



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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （４）【附属明細表】
    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年12月20日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          ニッセイ国内株式インデック
                                  295,427,186          819,721,812
                ス　マザーファンド
                ニッセイ外国債券インデック
                                  239,915,703          399,723,552
                ス　マザーファンド
                ニッセイ外国株式インデック
                                  314,718,667         1,200,053,749
                ス　マザーファンド
                ニッセイ国内債券パッシブ　マ
                                  160,539,612          151,501,231
                ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                            1,010,601,168          2,571,000,344
     合計                                      2,571,000,344
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
                                152/353











                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      【ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５】
      （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第1期              第2期
                                2022年12月20日現在              2023年12月20日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                  883             10,060
        コール・ローン                                85,124              431,855
        親投資信託受益証券                              101,766,612              499,854,859
                                         3,638            1,355,523
        未収入金
        流動資産合計                              101,856,257              501,652,297
       資産合計                               101,856,257              501,652,297
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                  －           1,338,813
        未払受託者報酬                                 8,346              40,146
        未払委託者報酬                                78,570              401,871
                                         3,445              20,014
        その他未払費用
        流動負債合計                                90,361             1,800,844
       負債合計                                  90,361             1,800,844
     純資産の部
       元本等
        元本                              105,141,177              411,452,351
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 3,375,281              88,399,102
                                          －          38,464,327
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              101,765,896              499,851,453
       純資産合計                               101,765,896              499,851,453
     負債純資産合計                                101,856,257              501,652,297
                                153/353











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      （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第1期              第2期
                                自　2022年1月11日              自　2022年12月21日
                                至　2022年12月20日              至　2023年12月20日
     営業収益
                                      △ 4,076,830              53,630,035
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               △ 4,076,830              53,630,035
     営業費用
       受託者報酬                                  11,246              55,132
       委託者報酬                                 103,819              552,252
                                         4,338              27,445
       その他費用
       営業費用合計                                 119,403              634,829
     営業利益又は営業損失（△）                                △ 4,196,233              52,995,206
     経常利益又は経常損失（△）                                △ 4,196,233              52,995,206
     当期純利益又は当期純損失（△）                                △ 4,196,233              52,995,206
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 131,833             12,714,156
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                     －          △ 3,375,281
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   689,119             58,693,255
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        393,822                 －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        295,297             58,693,255
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                     －           7,199,922
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －           7,199,922
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                △ 3,375,281              88,399,102
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      （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第2期
              項目                        自　2022年12月21日
                                      至　2023年12月20日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第1期                  第2期
              項目
                             2022年12月20日現在                  2023年12月20日現在
     １.   期首元本額                            1,000,000円                 105,141,177円
        期中追加設定元本額                           220,837,749円                  470,611,031円
        期中一部解約元本額                           116,696,572円                  164,299,857円
     ２.   受益権の総数                           105,141,177口                  411,452,351口

     ３.   元本の欠損                 純資産額が元本総額を下回ってお                  －

                         り、その差額は3,375,281円でありま
                         す。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第1期                  第2期
              項目               自　2022年1月11日                 自　2022年12月21日
                             至　2022年12月20日                  至　2023年12月20日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（0円）、費用控除後、繰越                  当等収益（0円）、費用控除後、繰越
                         欠損金補填後の有価証券売買等損益                  欠損金補填後の有価証券売買等損益
                         （0円）、収益調整金（0円）及び分                  （38,464,327円）、収益調整金
                         配準備積立金（0円）より分配対象収                  （49,934,775円）及び分配準備積立
                         益は0円（1万口当たり0円）のため、                  金（0円）より分配対象収益は
                         基準価額の水準、市場動向等を勘案                  88,399,102円（1万口当たり2,148.47
                         して分配は見送り（0円）としており                  円）のため、基準価額の水準、市場
                         ます。                  動向等を勘案して分配は見送り（0
                                           円）としております。
                                155/353








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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                第1期                  第2期
              項目
                             自　2022年1月11日                 自　2022年12月21日
                             至　2022年12月20日                  至　2023年12月20日
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
     １.
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
         金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

     ２.
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。親投資信託受益証券の価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動
                         リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒さ
                         れております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
                                156/353








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    ２．金融商品の時価等に関する事項
                                第1期                  第2期
              項目
                             2022年12月20日現在                  2023年12月20日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一                  同左

         ついての補足説明                 定の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもありま
                         す。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第1期                  第2期
                             2022年12月20日現在                  2023年12月20日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                               △4,008,479                  39,841,894
     合計
                                    △4,008,479                  39,841,894
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第1期                  第2期
                             2022年12月20日現在                  2023年12月20日現在
     1口当たり純資産額                                0.9679円                  1.2148円
     （1万口当たり純資産額）                                (9,679円)                 (12,148円)
                                157/353



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      （４）【附属明細表】
    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年12月20日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          ニッセイ国内株式インデック
                                  58,157,727         161,370,245
                ス　マザーファンド
                ニッセイ外国債券インデック
                                  47,249,648          78,722,638
                ス　マザーファンド
                ニッセイ外国株式インデック
                                  61,971,526         236,303,625
                ス　マザーファンド
                ニッセイ国内債券パッシブ　マ
                                  24,857,848          23,458,351
                ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                             192,236,749          499,854,859
     合計                                       499,854,859
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    （参考）
    「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５」、「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０」、「ＤＣ
    ニッセイターゲットデートファンド２０３５」、「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０」、「ＤＣニッセイ
    ターゲットデートファンド２０４５」、「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０」、「ＤＣニッセイターゲッ
    トデートファンド２０５５」、「ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０」、「ＤＣニッセイターゲットデート
    ファンド２０６５」は、「ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデック
    ス　マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国債券イン
    デックス　マザーファンド」受益証券及び「ニッセイマネーマーケット　マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
    ており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における同親投資信託の状況は以下の通りでありま
    すが、それらは監査意見の対象外であります。
    ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年12月20日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                              129,921,467
        コール・ローン                                             5,577,049,080
        株式                                           195,426,924,310
        派生商品評価勘定                                               1,653,750
        未収入金                                               5,143,819
        未収配当金                                              25,206,318
        前払金                                              31,280,000
                                                      269,409,505
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           201,466,588,249
       資産合計                                             201,466,588,249
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                               3,190,200
        未払解約金                                              475,516,285
                                                         3,711
        その他未払費用
        流動負債合計                                              478,710,196
       負債合計                                               478,710,196
     純資産の部
       元本等
        元本                                            72,435,703,357
        剰余金
                                                    128,552,174,696
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           200,987,878,053
       純資産合計                                             200,987,878,053
     負債純資産合計                                              201,466,588,249
                                159/353






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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2022年12月21日
              項目
                                      至　2023年12月20日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法                 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
                         金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
                         ては入金時に計上しております。
                                160/353














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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）
                      項目                        2023年12月20日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           80,706,172,215円
     １.
        本額
        同期中追加設定元本額                                           18,884,090,103円
        同期中一部解約元本額                                           27,154,558,961円
        元本の内訳
        ファンド名
        ニッセイＴＯＰＩＸオープン                                           5,364,531,946円
        ニッセイ国内株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限定）                                           3,087,645,759円
                                                     3,157,839円
        ニッセイ日本バランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）                                           2,071,614,774円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）                                           7,641,299,009円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）                                           6,318,871,221円
        ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格機関投資家限                                             2,462,700円
        定）
        ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限定）                                             11,022,639円
        ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定）                                             10,236,759円
        ＤＣニッセイ国内株式インデックス                                           2,811,791,269円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＴＯＰＩＸインデックスファンド                                           24,560,353,608円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                           3,509,410,883円
        （４資産均等型）
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５                                            376,620,104円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）                                            233,838,742円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５                                            430,491,975円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５                                            658,540,397円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５                                             40,986,273円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                            126,294,204円
        （６資産均等型）
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式）                                             10,369,482円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート）                                             13,557,142円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券）                                             4,900,277円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券）                                             10,161,739円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             27,314,506円
        （８資産均等型）
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０                                            295,427,186円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０                                            189,855,457円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０                                            371,277,722円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０                                            208,751,823円
        ニッセイ国内株式市場連動ＳＡファンド（適格機関投資家限定）                                           13,903,073,084円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ世界株式ファンド（ＧＤＰ型バス                                             26,313,222円
        ケット）
        ニッセイ　国内３資産　高値参照型　バランスファンド（安定型）                                               48,644円
        ニッセイ　国内３資産　高値参照型　バランスファンド（積極型）                                              106,346円
        ＦＷニッセイ国内株インデックス                                             57,118,305円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５                                             58,157,727円
        ＤＣニッセイ全世界株式インデックスコレクト                                              100,594円
        計                                           72,435,703,357円
     ２.   受益権の総数                                           72,435,703,357口

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2022年12月21日
              項目
                                      至　2023年12月20日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
                         券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
                         証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
                         す。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
                         動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
                         価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                         事を目的として行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同

                         施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
                         定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
                         す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
                         スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
                         速やかに対応できる体制となっております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2023年12月20日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
                         たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
                         の大きさを示すものではありません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）
    売買目的有価証券
                                      2023年12月20日現在
                                        当期間の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               27,934,052,356
     合計                                               27,934,052,356
    （注）「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
        期間（2023年2月21日から2023年12月20日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
                                      2023年12月20日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   5,607,150,000              －    5,605,745,000         △1,405,000
     合計                      5,607,150,000              －    5,605,745,000         △1,405,000
    （注）株価指数先物取引
        １．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
        原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
        ３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年12月20日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.7747円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (27,747円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2023年12月20日現在
                                        評価額（円）
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
     極洋                          3,100     3,730.00          11,563,000
     ニッスイ                         82,100       753.00         61,821,300
     マルハニチロ                         12,200      2,720.00          33,184,000
     雪国まいたけ                          7,000      927.00          6,489,000
     カネコ種苗                          3,200     1,396.00           4,467,200
     サカタのタネ                          9,300     3,900.00          36,270,000
     ホクト                          6,600     1,727.00          11,398,200
     ショーボンドホールディングス                         11,200      6,070.00          67,984,000
     ミライト・ワン                         27,200      1,835.00          49,912,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     タマホーム
                               5,200     3,790.00          19,708,000
     ファーストコーポレーション                          1,300      728.00           946,400
     住石ホールディングス                          8,300     1,126.00           9,345,800
     日鉄鉱業                          3,300     5,150.00          16,995,000
     三井松島ホールディングス                          4,900     2,703.00          13,244,700
     ＩＮＰＥＸ                         303,600      1,945.50          590,653,800
     石油資源開発                          9,500     5,220.00          49,590,000
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          3,700     2,093.00           7,744,100
     安藤・間
                              47,600      1,075.00          51,170,000
     東急建設                         25,700       783.00         20,123,100
     コムシスホールディングス                         26,200      3,108.00          81,429,600
     ビーアールホールディングス                         14,900       351.00          5,229,900
     高松コンストラクショングループ                          6,100     2,652.00          16,177,200
     東建コーポレーション                          2,400     9,050.00          21,720,000
     ソネック                          1,500      949.00          1,423,500
     ヤマウラ                          4,400     1,373.00           6,041,200
     オリエンタル白石
                              30,400       332.00         10,092,800
     大成建設                         53,700      4,829.00          259,317,300
     大林組                         205,400      1,187.50          243,912,500
     清水建設                         162,800       912.90         148,620,120
     飛島建設                          5,900     1,265.00           7,463,500
     長谷工コーポレーション                         52,700      1,785.50          94,095,850
     松井建設                          7,000      807.00          5,649,000
     鹿島建設                         127,300      2,297.00          292,408,100
     不動テトラ                          4,000     2,174.00           8,696,000
     鉄建建設                          4,100     1,904.00           7,806,400
     西松建設                         11,000      3,819.00          42,009,000
     三井住友建設                         42,700       393.00         16,781,100
     大豊建設                          2,000     3,680.00           7,360,000
     佐田建設                          2,100      616.00          1,293,600
     ナカノフドー建設                         12,000       456.00          5,472,000
     奥村組                          9,300     4,415.00          41,059,500
     東鉄工業                          7,100     3,030.00          21,513,000
     淺沼組                          4,200     3,625.00          15,225,000
     戸田建設                         77,700       914.80         71,079,960
     熊谷組                          9,600     3,495.00          33,552,000
     植木組                           900    1,460.00           1,314,000
     矢作建設工業                          7,800     1,315.00          10,257,000
     ピーエス三菱                          7,300      865.00          6,314,500
     日本ハウスホールディングス                         14,600       301.00          4,394,600
     大東建託                         21,100     15,995.00          337,494,500
     新日本建設                          8,100     1,072.00           8,683,200
     東亜道路工業                          2,300     6,750.00          15,525,000
     日本道路                          6,700     1,956.00          13,105,200
     東亜建設工業                          4,400     3,395.00          14,938,000
     日本国土開発                         16,300       563.00          9,176,900
     若築建設                          2,000     2,962.00           5,924,000
     東洋建設                         14,500      1,207.00          17,501,500
     五洋建設                         81,400       778.80         63,394,320
     世紀東急工業                          7,400     1,590.00          11,766,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     福田組
                               2,200     5,010.00          11,022,000
     住友林業                         49,600      4,241.00          210,353,600
     日本基礎技術                          8,100      429.00          3,474,900
     巴コーポレーション                          6,000      560.00          3,360,000
     大和ハウス工業                         158,800      4,150.00          659,020,000
     ライト工業                         11,800      1,900.00          22,420,000
     積水ハウス                         174,200      2,997.00          522,077,400
     日特建設                          5,500     1,019.00           5,604,500
     北陸電気工事
                               5,400      971.00          5,243,400
     ユアテック                         12,700      1,032.00          13,106,400
     日本リーテック                          4,500     1,139.00           5,125,500
     四電工                          2,400     3,025.00           7,260,000
     中電工                          8,900     2,556.00          22,748,400
     関電工                         36,000      1,348.00          48,528,000
     きんでん                         40,400      2,326.00          93,970,400
     東京エネシス                          5,700     1,032.00           5,882,400
     トーエネック
                               1,900     4,350.00           8,265,000
     住友電設                          5,500     2,620.00          14,410,000
     日本電設工業                         10,800      1,926.00          20,800,800
     エクシオグループ                         28,900      3,061.00          88,462,900
     新日本空調                          3,700     2,237.00           8,276,900
     九電工                         12,400      4,948.00          61,355,200
     三機工業                         12,400      1,705.00          21,142,000
     日揮ホールディングス                         56,800      1,605.00          91,164,000
     中外炉工業                          2,600     2,183.00           5,675,800
     ヤマト                          5,100      912.00          4,651,200
     太平電業                          3,600     4,120.00          14,832,000
     高砂熱学工業                         15,400      3,210.00          49,434,000
     三晃金属工業                          1,000     4,560.00           4,560,000
     ＮＥＣネッツエスアイ                         22,900      2,260.00          51,754,000
     朝日工業社                          2,700     2,947.00           7,956,900
     明星工業                         11,100      1,091.00          12,110,100
     大氣社                          6,600     4,140.00          27,324,000
     ダイダン                          7,500     1,404.00          10,530,000
     日比谷総合設備                          4,200     2,419.00          10,159,800
     ニップン                         17,300      2,243.00          38,803,900
     日清製粉グループ本社                         53,300      1,882.50          100,337,250
     日東富士製粉                          1,100     4,745.00           5,219,500
     昭和産業                          5,600     3,080.00          17,248,000
     中部飼料                          8,000     1,077.00           8,616,000
     フィード・ワン                          8,400      759.00          6,375,600
     日本甜菜製糖                          3,400     1,925.00           6,545,000
     ＤＭ三井製糖ホールディングス                          5,700     2,863.00          16,319,100
     塩水港精糖                         12,100       226.00          2,734,600
     ウェルネオシュガー                          2,900     2,068.00           5,997,200
     ＬＩＦＵＬＬ                         24,900       176.00          4,382,400
     ＭＩＸＩ                         12,900      2,330.00          30,057,000
     ジェイエイシーリクルートメント                          5,400     2,674.00          14,439,600
     日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         95,900       751.20         72,040,080
     メンバーズ                          4,800      917.00          4,401,600
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     ＵＴグループ
                               8,000     2,287.00          18,296,000
     アイティメディア                          5,300      936.00          4,960,800
     Ｅ・Ｊホールディングス                          3,500     1,571.00           5,498,500
     オープンアップグループ                         18,000      2,276.00          40,968,000
     コシダカホールディングス                         18,000      1,055.00          18,990,000
     パソナグループ                          7,300     2,643.00          19,293,900
     リンクアンドモチベーション                         17,300       566.00          9,791,800
     エス・エム・エス                         21,100      2,782.00          58,700,200
     パーソルホールディングス
                              612,800       230.40         141,189,120
     クックパッド                         49,100       117.00          5,744,700
     森永製菓                         12,300      5,056.00          62,188,800
     中村屋                          1,800     3,050.00           5,490,000
     江崎グリコ                         16,500      4,086.00          67,419,000
     名糖産業                          3,400     1,655.00           5,627,000
     井村屋グループ                          3,400     2,331.00           7,925,400
     不二家                          4,000     2,490.00           9,960,000
     山崎製パン
                              38,600      3,156.00          121,821,600
     モロゾフ                          1,900     3,745.00           7,115,500
     亀田製菓                          3,300     3,915.00          12,919,500
     寿スピリッツ                         27,300      2,159.50          58,954,350
     カルビー                         26,400      2,774.00          73,233,600
     森永乳業                         21,000      2,628.50          55,198,500
     六甲バター                          4,200     1,313.00           5,514,600
     ヤクルト本社                         82,400      3,141.00          258,818,400
     明治ホールディングス                         70,700      3,308.00          233,875,600
     雪印メグミルク                         13,900      2,077.00          28,870,300
     プリマハム                          7,700     2,261.00          17,409,700
     日本ハム                         24,800      4,613.00          114,402,400
     林兼産業                          2,300      570.00          1,311,000
     丸大食品                          5,800     1,587.00           9,204,600
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          6,400     3,290.00          21,056,000
     柿安本店                          2,200     2,402.00           5,284,400
     伊藤ハム米久ホールディングス                          8,800     3,775.00          33,220,000
     学情                          3,200     1,718.00           5,497,600
     スタジオアリス                          3,000     2,078.00           6,234,000
     クロスキャット                          5,400     1,064.00           5,745,600
     シミックホールディングス                          3,200     2,646.00           8,467,200
     システナ                         88,900       305.00         27,114,500
     ＮＪＳ                          2,000     2,791.00           5,582,000
     デジタルアーツ                          3,700     4,930.00          18,241,000
     日鉄ソリューションズ                         10,000      4,575.00          45,750,000
     綜合警備保障                         100,500       800.30         80,430,150
     キューブシステム                          5,100     1,085.00           5,533,500
     いちご                         66,400       335.00         22,244,000
     日本駐車場開発                         61,000       196.00         11,956,000
     コア                          3,300     1,729.00           5,705,700
     カカクコム                         39,800      1,701.00          67,699,800
     アイロムグループ                          3,200     1,976.00           6,323,200
     セントケア・ホールディング                          6,500      926.00          6,019,000
     ルネサンス                          6,200      854.00          5,294,800
                                166/353


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     ディップ
                               9,200     3,140.00          28,888,000
     ＳＢＳホールディングス                          5,200     2,449.00          12,734,800
     デジタルホールディングス                          5,300     1,260.00           6,678,000
     新日本科学                          5,500     1,722.00           9,471,000
     ベネフィット・ワン                         20,900      1,995.50          41,705,950
     エムスリー                         118,900      2,291.00          272,399,900
     アウトソーシング                         38,600      1,753.00          67,665,800
     ワールドホールディングス                          2,700     2,769.00           7,476,300
     ディー・エヌ・エー
                              21,400      1,379.00          29,510,600
     博報堂ＤＹホールディングス                         76,800      1,068.00          82,022,400
     ぐるなび                         20,500       273.00          5,596,500
     ジャパンベストレスキューシステム                          9,000      999.00          8,991,000
     ファンコミュニケーションズ                         13,600       414.00          5,630,400
     ライク                          4,000     1,425.00           5,700,000
     エスプール                         17,300       422.00          7,300,600
     ＷＤＢホールディングス                          3,100     2,202.00           6,826,200
     手間いらず
                               2,700     2,935.00           7,924,500
     アドウェイズ                         10,200       536.00          5,467,200
     バリューコマース                          5,300     1,436.00           7,610,800
     インフォマート                         62,500       435.00         27,187,500
     サッポロホールディングス                         19,000      6,015.00          114,285,000
     アサヒグループホールディングス                         133,200      5,378.00          716,349,600
     キリンホールディングス                         240,200      2,066.00          496,253,200
     宝ホールディングス                         39,400      1,231.50          48,521,100
     オエノンホールディングス                         17,200       360.00          6,192,000
     養命酒製造                          2,900     1,841.00           5,338,900
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
                              45,200      2,053.00          92,795,600
     ホールディングス
     サントリー食品インターナショナル                         40,600      4,707.00          191,104,200
     ダイドーグループホールディングス                          3,300     5,810.00          19,173,000
     伊藤園                         19,500      4,138.00          80,691,000
     キーコーヒー                          6,500     2,041.00          13,266,500
     日清オイリオグループ                          8,100     4,135.00          33,493,500
     不二製油グループ本社                         13,400      2,314.50          31,014,300
     Ｊ－オイルミルズ                          6,600     1,900.00          12,540,000
     ローソン                         13,200      7,121.00          93,997,200
     サンエー                          4,700     4,535.00          21,314,500
     カワチ薬品                          4,800     2,495.00          11,976,000
     エービーシー・マート                         27,100      2,534.50          68,684,950
     ハードオフコーポレーション                          3,700     1,571.00           5,812,700
     高千穂交易                          1,700     3,470.00           5,899,000
     アスクル                         12,800      2,266.00          29,004,800
     ゲオホールディングス                          6,900     2,132.00          14,710,800
     アダストリア                          7,500     3,625.00          27,187,500
     伊藤忠食品                          1,400     7,870.00          11,018,000
     くら寿司                          7,300     3,310.00          24,163,000
     キャンドゥ                          2,200     2,617.00           5,757,400
     エレマテック                          5,600     1,710.00           9,576,000
     パルグループホールディングス                         12,200      2,498.00          30,475,600
     エディオン                         24,500      1,504.00          36,848,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     あらた
                               4,700     6,190.00          29,093,000
     サーラコーポレーション                         13,000       711.00          9,243,000
     トーメンデバイス                          1,100     4,965.00           5,461,500
     ハローズ                          2,800     4,045.00          11,326,000
     ＪＰホールディングス                         15,700       449.00          7,049,300
     フジオフードグループ本社                          6,900     1,418.00           9,784,200
     あみやき亭                          1,500     3,705.00           5,557,500
     東京エレクトロン　デバイス                          6,200     5,300.00          32,860,000
     円谷フィールズホールディングス
                              10,600      1,219.00          12,921,400
     双日                         69,000      3,211.00          221,559,000
     アルフレッサ　ホールディングス                         62,200      2,400.50          149,311,100
     大黒天物産                          1,900     7,150.00          13,585,000
     ハニーズホールディングス                          4,900     1,784.00           8,741,600
     ファーマライズホールディングス                          7,000      636.00          4,452,000
     キッコーマン                         38,200      8,806.00          336,389,200
     味の素                         137,000      5,466.00          748,842,000
     ブルドックソース
                               3,100     2,121.00           6,575,100
     キユーピー                         31,000      2,446.00          75,826,000
     ハウス食品グループ本社                         19,900      3,045.00          60,595,500
     カゴメ                         24,800      3,082.00          76,433,600
     アリアケジャパン                          5,700     4,555.00          25,963,500
     エバラ食品工業                          1,900     2,781.00           5,283,900
     ニチレイ                         26,400      3,466.00          91,502,400
     横浜冷凍                         16,900      1,053.00          17,795,700
     東洋水産                         29,100      7,269.00          211,527,900
     イートアンドホールディングス                          2,800     2,060.00           5,768,000
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          5,300     1,038.00           5,501,400
     日清食品ホールディングス                         20,300     14,340.00          291,102,000
     永谷園ホールディングス                          2,800     2,109.00           5,905,200
     一正蒲鉾                          3,300      734.00          2,422,200
     フジッコ                          5,900     1,886.00          11,127,400
     ロック・フィールド                          6,500     1,530.00           9,945,000
     日本たばこ産業                         350,400      3,715.00         1,301,736,000
     ケンコーマヨネーズ                          4,000     1,659.00           6,636,000
     わらべや日洋ホールディングス                          3,900     3,410.00          13,299,000
     なとり                          3,600     2,040.00           7,344,000
     ファーマフーズ                          8,300     1,028.00           8,532,400
     北の達人コーポレーション                         27,400       205.00          5,617,000
     ユーグレナ                         35,900       720.00         25,848,000
     紀文食品                          5,000     1,180.00           5,900,000
     ピックルスホールディングス                          4,600     1,198.00           5,510,800
     ＳＲＥホールディングス                          2,600     2,802.00           7,285,200
     ＡＤワークスグループ                         20,100       231.00          4,643,100
     片倉工業                          5,400     1,644.00           8,877,600
     グンゼ                          4,200     5,010.00          21,042,000
     ヒューリック                         134,500      1,481.50          199,261,750
     アルペン                          5,100     1,968.00          10,036,800
     ラクーンホールディングス                          7,800      627.00          4,890,600
     クオールホールディングス                          8,500     1,672.00          14,212,000
     アルコニックス                          8,200     1,286.00          10,545,200
                                168/353


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     神戸物産
                              47,900      4,059.00          194,426,100
     ソリトンシステムズ                          5,000     1,402.00           7,010,000
     ジンズホールディングス                          3,700     4,660.00          17,242,000
     ビックカメラ                         33,000      1,319.00          43,527,000
     ＤＣＭホールディングス                         32,700      1,330.00          43,491,000
     ハイパー                          4,500      321.00          1,444,500
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                         87,800      1,542.50          135,431,500
     東京一番フーズ                          8,200      505.00          4,141,000
     あい　ホールディングス
                               9,900     2,354.00          23,304,600
     ディーブイエックス                          4,000     1,043.00           4,172,000
     Ｊ．フロント　リテイリング                         71,100      1,306.00          92,856,600
     ドトール・日レスホールディングス                         11,000      2,131.00          23,441,000
     マツキヨココカラ＆カンパニー                         112,700      2,466.00          277,918,200
     ブロンコビリー                          3,600     3,155.00          11,358,000
     ＺＯＺＯ                         40,900      3,181.00          130,102,900
     トレジャー・ファクトリー                          4,700     1,329.00           6,246,300
     物語コーポレーション
                              10,300      4,355.00          44,856,500
     三越伊勢丹ホールディングス                         104,300      1,520.50          158,588,150
     東洋紡                         25,300      1,037.00          26,236,100
     富士紡ホールディングス                          2,600     3,700.00           9,620,000
     日清紡ホールディングス                         44,500      1,113.00          49,528,500
     倉敷紡績                          4,400     2,706.00          11,906,400
     ダイワボウホールディングス                         27,400      2,985.00          81,789,000
     日東紡績                          7,400     4,350.00          32,190,000
     トヨタ紡織                         24,700      2,263.50          55,908,450
     マクニカホールディングス                         14,700      7,770.00          114,219,000
     Ｈａｍｅｅ                          5,800      894.00          5,185,200
     ラクト・ジャパン                          2,800     1,906.00           5,336,800
     ウエルシアホールディングス                         32,100      2,325.50          74,648,550
     クリエイトＳＤホールディングス                         10,200      3,020.00          30,804,000
     グリムス                          2,700     1,972.00           5,324,400
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                               9,400     1,045.00           9,823,000
     グス
     八洲電機                          5,000     1,252.00           6,260,000
     メディアスホールディングス                          7,200      773.00          5,565,600
     レスターホールディングス                          5,300     2,733.00          14,484,900
     ジオリーブグループ                          3,900     1,273.00           4,964,700
     丸善ＣＨＩホールディングス                         12,600       328.00          4,132,800
     ＴＯＫＡＩホールディングス                         33,600       945.00         31,752,000
     ミサワ                          2,300      657.00          1,511,100
     三洋貿易                          7,000     1,200.00           8,400,000
     シュッピン                          5,600     1,173.00           6,568,800
     ビューティガレージ                          2,400     2,037.00           4,888,800
     オイシックス・ラ・大地                          8,300     1,341.00          11,130,300
     ウイン・パートナーズ                          5,000     1,130.00           5,650,000
     ネクステージ                         14,100      2,550.00          35,955,000
     ジョイフル本田                         18,000      1,804.00          32,472,000
     鳥貴族ホールディングス                          2,300     3,230.00           7,429,000
     ホットランド                          4,700     1,929.00           9,066,300
     すかいらーくホールディングス                         84,700      2,057.50          174,270,250
                                169/353


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＳＦＰホールディングス
                               3,400     2,097.00           7,129,800
     綿半ホールディングス                          4,800     1,373.00           6,590,400
     日本毛織                         15,500      1,269.00          19,669,500
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                              17,300      1,004.00          17,369,200
     ホールディングス
     野村不動産ホールディングス                         32,100      3,669.00          117,774,900
     三重交通グループホールディングス                         12,300       564.00          6,937,200
     サムティ                          9,200     2,372.00          21,822,400
     ディア・ライフ                          9,800      864.00          8,467,200
     コーセーアールイー                          3,700      980.00          3,626,000
     地主                          4,400     2,235.00           9,834,000
     プレサンスコーポレーション                          9,100     1,570.00          14,287,000
     ハウスコム                          4,000      886.00          3,544,000
     ＪＰＭＣ                          4,900     1,131.00           5,541,900
     サンセイランディック                          2,300     1,029.00           2,366,700
     エストラスト                          7,500      637.00          4,777,500
     フージャースホールディングス                          8,900     1,029.00           9,158,100
     オープンハウスグループ                         21,100      4,178.00          88,155,800
     東急不動産ホールディングス                         173,400       908.90         157,603,260
     飯田グループホールディングス                         55,300      2,152.00          119,005,600
     ムゲンエステート                          4,800     1,197.00           5,745,600
     帝国繊維                          6,600     2,015.00          13,299,000
     日本コークス工業                         59,600       123.00          7,330,800
     ＢＥＥＮＯＳ                          3,800     1,406.00           5,342,800
     あさひ                          5,700     1,282.00           7,307,400
     日本調剤                          4,200     1,333.00           5,598,600
     コスモス薬品                          6,100     15,665.00           95,556,500
     シップヘルスケアホールディングス                         22,300      2,222.00          49,550,600
     ソフトクリエイトホールディングス                          4,800     1,689.00           8,107,200
     セブン＆アイ・ホールディングス                         213,500      5,490.00         1,172,115,000
     クリエイト・レストランツ・ホール
                              41,900      1,057.00          44,288,300
     ディングス
     明治電機工業                          3,900     1,389.00           5,417,100
     ツルハホールディングス                         13,000     12,470.00          162,110,000
     サンマルクホールディングス                          5,000     2,004.00          10,020,000
     フェリシモ                          4,400      923.00          4,061,200
     トリドールホールディングス                         17,400      4,099.00          71,322,600
     帝人                         56,400      1,306.00          73,658,400
     東レ                         393,000       737.60         289,876,800
     クラレ                         85,500      1,450.00          123,975,000
     旭化成                         396,800      1,023.00          405,926,400
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         18,900       279.00          5,273,100
     稲葉製作所                          3,600     1,451.00           5,223,600
     宮地エンジニアリンググループ                          3,000     3,165.00           9,495,000
     トーカロ                         17,400      1,459.00          25,386,600
     ＳＵＭＣＯ                         107,400      2,186.00          234,776,400
     川田テクノロジーズ                          1,400     6,210.00           8,694,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          4,000     3,005.00          12,020,000
     Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                          5,600     1,013.00           5,672,800
     シーアールイー                          3,500     1,325.00           4,637,500
                                170/353


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ケイアイスター不動産
                               2,800     3,135.00           8,778,000
     グッドコムアセット                          5,900      662.00          3,905,800
     ジェイ・エス・ビー                          2,900     2,567.00           7,444,300
     ロードスターキャピタル                          3,800     2,082.00           7,911,600
     日本フエルト                          5,500      422.00          2,321,000
     イチカワ                          3,400     1,590.00           5,406,000
     芦森工業                          1,800     2,069.00           3,724,200
     アツギ                         10,200       501.00          5,110,200
     ＪＭホールディングス
                               4,700     2,216.00          10,415,200
     コメダホールディングス                         15,200      2,690.00          40,888,000
     アレンザホールディングス                          5,500     1,031.00           5,670,500
     バロックジャパンリミテッド                          6,900      818.00          5,644,200
     クスリのアオキホールディングス                         16,500      3,331.00          54,961,500
     力の源ホールディングス                          2,100     1,456.00           3,057,600
     ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡ
                              33,000      2,890.00          95,370,000
     ＮＩＥＳ
     アセンテック                         10,700       501.00          5,360,700
     セーレン                         11,300      2,480.00          28,024,000
     ソトー
                               5,700      694.00          3,955,800
     東海染工                          1,600      895.00          1,432,000
     小松マテーレ                          8,500      737.00          6,264,500
     ワコールホールディングス                         12,000      3,341.00          40,092,000
     ホギメディカル                          7,800     3,530.00          27,534,000
     ＴＳＩホールディングス                         19,700       752.00         14,814,400
     マツオカコーポレーション                          3,200     1,575.00           5,040,000
     ワールド                          8,300     1,698.00          14,093,400
     ＴＩＳ                         64,200      3,036.00          194,911,200
     グリー                         15,700       553.00          8,682,100
     コーエーテクモホールディングス                         36,800      1,669.50          61,437,600
     三菱総合研究所                          2,900     4,660.00          13,514,000
     ブレインパッド                          6,700     1,049.00           7,028,300
     ＫＬａｂ                         20,500       298.00          6,109,000
     ポールトゥウィンホールディングス                         11,700       443.00          5,183,100
     ネクソン                         131,200      2,964.50          388,942,400
     アイスタイル                         17,400       428.00          7,447,200
     エムアップホールディングス                          7,200     1,042.00           7,502,400
     エイチーム                          9,100      563.00          5,123,300
     エニグモ                         17,000       340.00          5,780,000
     コロプラ                         22,800       571.00         13,018,800
     ブロードリーフ                         27,900       565.00         15,763,500
     デジタルハーツホールディングス                          6,100      955.00          5,825,500
     メディアドゥ                          4,200     1,439.00           6,043,800
     じげん                         17,100       532.00          9,097,200
     ブイキューブ                         15,700       318.00          4,992,600
     フィックスターズ                          6,600     1,301.00           8,586,600
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          4,600     1,335.00           6,141,000
     オプティム                          6,700      784.00          5,252,800
     セレス                          5,900     1,134.00           6,690,600
     ＳＨＩＦＴ                          3,900     35,280.00          137,592,000
     特種東海製紙                          3,200     3,780.00          12,096,000
                                171/353


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ティーガイア
                               6,100     1,871.00          11,413,100
     テクマトリックス                         10,700      1,711.00          18,307,700
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                              15,300      2,323.50          35,549,550
     メント
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         11,700      9,255.00          108,283,500
     システムリサーチ                          2,000     2,968.00           5,936,000
     インターネットイニシアティブ                         28,100      2,767.50          77,766,750
     さくらインターネット                          6,600     1,953.00          12,889,800
     ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
                               2,200     2,591.00           5,700,200
     ングス
     ＳＲＡホールディングス                          3,000     3,495.00          10,485,000
     朝日ネット                          9,000      606.00          5,454,000
     ｅＢＡＳＥ                          8,500      748.00          6,358,000
     アバントグループ                          7,400     1,369.00          10,130,600
     アドソル日進                          3,500     1,544.00           5,404,000
     フリービット
                               5,400     1,394.00           7,527,600
     コムチュア                          8,500     1,783.00          15,155,500
     アステリア                          8,100      651.00          5,273,100
     アイル                          2,700     3,230.00           8,721,000
     王子ホールディングス                         244,300       532.20         130,016,460
     日本製紙                         33,100      1,277.00          42,268,700
     三菱製紙                          4,900      508.00          2,489,200
     北越コーポレーション                         28,800      1,595.00          45,936,000
     大王製紙
                              25,900      1,122.50          29,072,750
     阿波製紙                          3,900      374.00          1,458,600
     マークラインズ                          3,200     2,716.00           8,691,200
     メディカル・データ・ビジョン                          8,200      608.00          4,985,600
     ｇｕｍｉ                         12,700       376.00          4,775,200
     テラスカイ                          3,700     1,574.00           5,823,800
     デジタル・インフォメーション・テク
                               3,500     1,605.00           5,617,500
     ノロジー
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          3,500     1,766.00           6,181,000
     ラクス                         27,800      2,552.00          70,945,600
     ダブルスタンダード                          3,800     1,481.00           5,627,800
     オープンドア                          7,300      753.00          5,496,900
     アカツキ                          2,800     2,096.00           5,868,800
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          4,800     1,589.00           7,627,200
     カナミックネットワーク                         11,700       390.00          4,563,000
     レンゴー                         53,400       928.00         49,555,200
     トーモク                          3,400     2,112.00           7,180,800
     ザ・パック                          4,400     3,200.00          14,080,000
     チェンジホールディングス                         12,800      1,432.00          18,329,600
     オークネット                          3,100     1,808.00           5,604,800
     マクロミル                         11,500       789.00          9,073,500
     ユーザーローカル                          3,500     1,851.00           6,478,500
     マネーフォワード                         13,100      4,181.00          54,771,100
     レゾナック・ホールディングス                         56,700      2,890.50          163,891,350
     住友化学                         435,300       334.10         145,433,730
     住友精化                          2,800     4,785.00          13,398,000
     日産化学                         27,600      5,512.00          152,131,200
                                172/353


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     ラサ工業
                               2,700     2,108.00           5,691,600
     クレハ                          4,300     8,560.00          36,808,000
     多木化学                          2,300     3,370.00           7,751,000
     テイカ                          5,100     1,332.00           6,793,200
     石原産業                          9,700     1,334.00          12,939,800
     片倉コープアグリ                          1,900     1,032.00           1,960,800
     日本曹達                          6,900     5,420.00          37,398,000
     東ソー                         78,300      1,793.50          140,431,050
     トクヤマ
                              18,900      2,327.00          43,980,300
     セントラル硝子                          6,300     2,633.00          16,587,900
     東亞合成                         29,400      1,312.50          38,587,500
     大阪ソーダ                          4,100     9,380.00          38,458,000
     関東電化工業                         11,300       855.00          9,661,500
     デンカ                         21,300      2,428.00          51,716,400
     イビデン                         30,800      7,820.00          240,856,000
     信越化学工業                         531,900      5,640.00         2,999,916,000
     日本カーバイド工業
                               3,100     1,409.00           4,367,900
     プラスアルファ・コンサルティング                          3,500     2,820.00           9,870,000
     電算システムホールディングス                          2,600     2,715.00           7,059,000
     堺化学工業                          4,500     1,848.00           8,316,000
     第一稀元素化学工業                          6,400      949.00          6,073,600
     エア・ウォーター                         55,300      1,855.00          102,581,500
     日本酸素ホールディングス                         56,900      3,795.00          215,935,500
     日本化学工業                          2,900     1,869.00           5,420,100
     日本パーカライジング                         26,100      1,114.00          29,075,400
     高圧ガス工業                          8,500      861.00          7,318,500
     四国化成ホールディングス                          7,500     1,623.00          12,172,500
     ステラ　ケミファ                          3,200     3,255.00          10,416,000
     保土谷化学工業                          1,800     3,460.00           6,228,000
     日本触媒                          8,900     5,291.00          47,089,900
     大日精化工業                          4,100     2,456.00          10,069,600
     カネカ                         14,900      3,510.00          52,299,000
     協和キリン                         70,900      2,384.00          169,025,600
     ＡＰＰＩＥＲ　ＧＲＯＵＰ                         20,100      1,692.00          34,009,200
     三菱瓦斯化学                         43,800      2,225.00          97,455,000
     三井化学                         48,400      4,310.00          208,604,000
     ＪＳＲ                         63,900      4,019.00          256,814,100
     東京応化工業                          9,300     9,205.00          85,606,500
     大阪有機化学工業                          4,900     2,639.00          12,931,100
     三菱ケミカルグループ                         428,800       938.50         402,428,800
     ＫＨネオケム                          8,900     2,257.00          20,087,300
     ダイセル                         75,400      1,338.00          100,885,200
     住友ベークライト                          8,700     7,255.00          63,118,500
     積水化学工業                         118,900      2,024.50          240,713,050
     日本ゼオン                         40,200      1,323.50          53,204,700
     アイカ工業                         14,800      3,301.00          48,854,800
     ＵＢＥ                         27,900      2,241.50          62,537,850
     積水樹脂                          8,800     2,452.00          21,577,600
     タキロンシーアイ                         15,000       632.00          9,480,000
     旭有機材                          3,900     3,835.00          14,956,500
                                173/353


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     ニチバン
                               3,200     1,718.00           5,497,600
     リケンテクノス                         12,600       823.00         10,369,800
     大倉工業                          2,700     2,682.00           7,241,400
     積水化成品工業                         12,300       478.00          5,879,400
     群栄化学工業                          1,700     2,991.00           5,084,700
     ダイキョーニシカワ                         12,900       711.00          9,171,900
     森六ホールディングス                          3,300     2,812.00           9,279,600
     恵和                          4,200     1,212.00           5,090,400
     日本化薬
                              44,800      1,353.50          60,636,800
     カーリットホールディングス                          6,300      916.00          5,770,800
     ＣＬホールディングス                          6,800      849.00          5,773,200
     プレステージ・インターナショナル                         28,200       586.00         16,525,200
     プロトコーポレーション                          6,400     1,345.00           8,608,000
     ハイマックス                          4,000     1,390.00           5,560,000
     アミューズ                          3,700     1,468.00           5,431,600
     野村総合研究所                         130,100      4,068.00          529,246,800
     ドリームインキュベータ
                               2,100     2,885.00           6,058,500
     サイバネットシステム                          7,000     1,091.00           7,637,000
     クイック                          4,200     2,412.00          10,130,400
     電通グループ                         59,200      3,684.00          218,092,800
     インテージホールディングス                          6,600     1,570.00          10,362,000
     ぴあ                          2,100     3,360.00           7,056,000
     イオンファンタジー                          2,200     2,454.00           5,398,800
     ソースネクスト                         31,000       163.00          5,053,000
     シーティーエス                          8,200      632.00          5,182,400
     インフォコム                          7,600     2,337.00          17,761,200
     メディカルシステムネットワーク                         12,200       649.00          7,917,800
     日本精化                          3,900     2,898.00          11,302,200
     扶桑化学工業                          6,200     4,120.00          25,544,000
     トリケミカル研究所                          7,100     3,595.00          25,524,500
     シンプレクス・ホールディングス                          8,800     2,566.00          22,580,800
     ＨＥＲＯＺ                          3,900     1,843.00           7,187,700
     ラクスル                         14,100      1,224.00          17,258,400
     メルカリ                         35,600      2,659.50          94,678,200
     ＡＤＥＫＡ                         20,500      2,797.50          57,348,750
     日油                         18,100      6,899.00          124,871,900
     新日本理化                          5,700      180.00          1,026,000
     ハリマ化成グループ                          6,800      785.00          5,338,000
     イーソル                          7,900      555.00          4,384,500
     ウイングアーク１ｓｔ                          6,100     3,015.00          18,391,500
     サーバーワークス                          1,800     3,190.00           5,742,000
     Ｓａｎｓａｎ                         19,200      1,616.00          31,027,200
     ギフティ                          5,100     1,813.00           9,246,300
     花王                         132,600      5,852.00          775,975,200
     第一工業製薬                          3,300     1,781.00           5,877,300
     石原ケミカル                          3,300     1,898.00           6,263,400
     三洋化成工業                          3,600     4,245.00          15,282,000
     メドレー                          7,900     4,705.00          37,169,500
     ベース                          2,000     3,505.00           7,010,000
     ＪＭＤＣ                         10,000      4,199.00          41,990,000
                                174/353


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     武田薬品工業
                              519,800      3,996.00         2,077,120,800
     アステラス製薬                         515,200      1,672.00          861,414,400
     住友ファーマ                         43,600       451.00         19,663,600
     塩野義製薬                         74,100      6,955.00          515,365,500
     わかもと製薬                          3,100      193.00           598,300
     日本新薬                         15,400      4,951.00          76,245,400
     中外製薬                         183,900      5,450.00         1,002,255,000
     科研製薬                         10,100      3,216.00          32,481,600
     エーザイ
                              71,500      7,070.00          505,505,000
     理研ビタミン                          5,000     2,196.00          10,980,000
     ロート製薬                         56,900      2,828.50          160,941,650
     小野薬品工業                         124,600      2,503.50          311,936,100
     久光製薬                         13,100      4,281.00          56,081,100
     有機合成薬品工業                         12,400       277.00          3,434,800
     持田製薬                          6,700     3,255.00          21,808,500
     参天製薬                         107,000      1,380.00          147,660,000
     扶桑薬品工業
                               2,800     1,864.00           5,219,200
     ツムラ                         18,500      2,631.50          48,682,750
     テルモ                         163,700      4,737.00          775,446,900
     Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         17,600      2,622.00          46,147,200
     キッセイ薬品工業                          9,700     3,205.00          31,088,500
     生化学工業                         10,000       739.00          7,390,000
     栄研化学                         11,400      1,713.00          19,528,200
     鳥居薬品                          3,200     3,540.00          11,328,000
     ＪＣＲファーマ                         19,900      1,141.00          22,705,900
     東和薬品                          9,000     2,330.00          20,970,000
     富士製薬工業                          4,700     1,636.00           7,689,200
     ゼリア新薬工業                          8,200     1,975.00          16,195,000
     そーせいグループ                         18,900      1,423.00          26,894,700
     第一三共                         511,700      3,911.00         2,001,258,700
     杏林製薬                         12,700      1,760.00          22,352,000
     ダイト                          4,500     1,853.00           8,338,500
     大塚ホールディングス                         122,200      5,273.00          644,360,600
     大正製薬ホールディングス                         13,100      8,626.00          113,000,600
     ペプチドリーム                         28,500      1,200.50          34,214,250
     大日本塗料                          6,500      998.00          6,487,000
     日本ペイントホールディングス                         311,500      1,111.00          346,076,500
     関西ペイント                         57,500      2,360.00          135,700,000
     中国塗料                         12,000      1,639.00          19,668,000
     藤倉化成                         12,300       421.00          5,178,300
     太陽ホールディングス                         10,200      3,125.00          31,875,000
     ＤＩＣ                         22,900      2,554.00          58,486,600
     サカタインクス                         13,000      1,310.00          17,030,000
     東洋インキＳＣホールディングス                         12,800      2,663.00          34,086,400
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          5,600     1,443.00           8,080,800
     アルプス技研                          5,700     2,730.00          15,561,000
     日本空調サービス                          7,100      788.00          5,594,800
     オリエンタルランド                         318,600      5,309.00         1,691,447,400
     フォーカスシステムズ                          5,600      979.00          5,482,400
     ダスキン                         13,400      3,313.00          44,394,200
                                175/353


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     パーク２４                         37,500      1,871.00          70,162,500
     明光ネットワークジャパン                          7,800      727.00          5,670,600
     ファルコホールディングス                          2,700     2,088.00           5,637,600
     クレスコ                          4,800     1,832.00           8,793,600
     フジ・メディア・ホールディングス                         56,400      1,655.00          93,342,000
     ラウンドワン                         56,600       569.00         32,205,400
     リゾートトラスト                         26,100      2,407.50          62,835,750
     オービック                         19,600     23,470.00          460,012,000
     ジャストシステム
                               8,400     3,005.00          25,242,000
     ＴＤＣソフト                          5,500     2,062.00          11,341,000
     ＬＩＮＥヤフー                         836,000       478.30         399,858,800
     ビー・エム・エル                          7,400     2,962.00          21,918,800
     トレンドマイクロ                         27,800      8,102.00          225,235,600
     ＩＤホールディングス                          4,000     1,671.00           6,684,000
     リソー教育                         30,800       215.00          6,622,000
     日本オラクル                         11,200     11,530.00          129,136,000
     早稲田アカデミー
                               3,900     1,817.00           7,086,300
     アルファシステムズ                          2,000     2,941.00           5,882,000
     フューチャー                         12,500      1,679.00          20,987,500
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          3,100     1,758.00           5,449,800
     ＳＢテクノロジー                          2,600     2,465.00           6,409,000
     ユー・エス・エス                         67,500      2,796.50          188,763,750
     オービックビジネスコンサルタント                          8,300     6,467.00          53,676,100
     アイティフォー                          7,500     1,179.00           8,842,500
     東京個別指導学院                         10,900       440.00          4,796,000
     サイバーエージェント                         133,000       864.50         114,978,500
     楽天グループ                         515,500       576.60         297,237,300
     クリーク・アンド・リバー社                          3,000     2,046.00           6,138,000
     ＳＢＩグローバルアセットマネジメン
                              11,800       585.00          6,903,000
     ト
     テー・オー・ダブリュー                         17,500       324.00          5,670,000
     大塚商会                         29,100      5,957.00          173,348,700
     サイボウズ                          8,100     2,147.00          17,390,700
     山田コンサルティンググループ                          3,500     1,776.00           6,216,000
     セントラルスポーツ                          2,300     2,417.00           5,559,100
     電通国際情報サービス                          7,100     5,640.00          40,044,000
     ＡＣＣＥＳＳ                          7,400      777.00          5,749,800
     デジタルガレージ                          9,400     3,640.00          34,216,000
     イーエムシステムズ                          9,800      686.00          6,722,800
     ウェザーニューズ                          1,800     5,460.00           9,828,000
     ＣＩＪ                         10,300       644.00          6,633,200
     ＷＯＷＯＷ                          5,000     1,044.00           5,220,000
     スカラ                          7,200      758.00          5,457,600
     フルキャストホールディングス                          5,700     1,788.00          10,191,600
     エン・ジャパン                          9,800     2,588.00          25,362,400
     あすか製薬ホールディングス                          6,000     1,744.00          10,464,000
     サワイグループホールディングス                         13,500      4,969.00          67,081,500
     富士フイルムホールディングス                         109,000      8,705.00          948,845,000
     コニカミノルタ                         132,100       415.30         54,861,130
     資生堂                         122,600      4,073.00          499,349,800
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ライオン
                              76,900      1,317.50          101,315,750
     高砂香料工業                          4,400     3,350.00          14,740,000
     マンダム                         12,700      1,267.00          16,090,900
     ミルボン                          8,000     3,627.00          29,016,000
     ファンケル                         25,700      2,344.00          60,240,800
     コーセー                         11,900     10,375.00          123,462,500
     コタ                          5,400     1,527.00           8,245,800
     ポーラ・オルビスホールディングス                         30,100      1,593.50          47,964,350
     ノエビアホールディングス
                               5,200     5,070.00          26,364,000
     アジュバンホールディングス                          3,300      921.00          3,039,300
     新日本製薬                          3,700     1,662.00           6,149,400
     エステー                          4,500     1,506.00           6,777,000
     アグロ　カネショウ                          4,100     1,562.00           6,404,200
     コニシ                          9,800     2,582.00          25,303,600
     長谷川香料                         11,200      3,135.00          35,112,000
     小林製薬                         17,100      6,530.00          111,663,000
     荒川化学工業
                               5,400     1,006.00           5,432,400
     メック                          4,800     4,325.00          20,760,000
     日本高純度化学                          2,100     2,388.00           5,014,800
     タカラバイオ                         15,800      1,207.00          19,070,600
     ＪＣＵ                          6,600     3,640.00          24,024,000
     新田ゼラチン                           500     740.00           370,000
     ＯＡＴアグリオ                          2,900     1,780.00           5,162,000
     デクセリアルズ                         14,700      4,283.00          62,960,100
     アース製薬                          5,300     4,660.00          24,698,000
     北興化学工業                          5,900      975.00          5,752,500
     大成ラミック                          1,800     2,798.00           5,036,400
     クミアイ化学工業                         23,300       788.00         18,360,400
     日本農薬                         10,800       637.00          6,879,600
     ニチレキ                          7,700     2,402.00          18,495,400
     ユシロ化学工業                          3,700     1,639.00           6,064,300
     富士石油                         17,400       351.00          6,107,400
     出光興産                         65,300      3,861.00          252,123,300
     ＥＮＥＯＳホールディングス                         929,800       562.30         522,826,540
     コスモエネルギーホールディングス                         17,500      5,538.00          96,915,000
     ＡＮＹＣＯＬＯＲ                          2,100     3,295.00           6,919,500
     テスホールディングス                         12,400       409.00          5,071,600
     インフロニア・ホールディングス                         66,200      1,397.50          92,514,500
     横浜ゴム                         29,700      3,219.00          95,604,300
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         33,700      2,383.50          80,323,950
     ブリヂストン                         171,900      5,940.00         1,021,086,000
     住友ゴム工業                         57,600      1,592.50          91,728,000
     藤倉コンポジット                          4,700     1,347.00           6,330,900
     オカモト                          2,800     5,030.00          14,084,000
     アキレス                          3,700     1,554.00           5,749,800
     フコク                          2,600     1,350.00           3,510,000
     ニッタ                          6,000     3,555.00          21,330,000
     住友理工                          9,100     1,031.00           9,382,100
     三ツ星ベルト                          7,100     4,355.00          30,920,500
     バンドー化学                          8,700     1,562.00          13,589,400
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＡＧＣ                         54,800      5,317.00          291,371,600
     日本板硝子                         28,000       549.00         15,372,000
     有沢製作所                         10,300      1,031.00          10,619,300
     日本電気硝子                         24,000      3,061.00          73,464,000
     オハラ                          4,200     1,084.00           4,552,800
     住友大阪セメント                          9,800     3,653.00          35,799,400
     太平洋セメント                         34,700      2,699.00          93,655,300
     日本ヒューム                          6,200      871.00          5,400,200
     日本コンクリート工業
                              17,700       316.00          5,593,200
     三谷セキサン                          2,500     4,545.00          11,362,500
     アジアパイルホールディングス                          8,300      676.00          5,610,800
     東海カーボン                         54,200      1,033.00          55,988,600
     日本カーボン                          3,100     4,570.00          14,167,000
     東洋炭素                          4,100     4,890.00          20,049,000
     ノリタケカンパニーリミテド                          3,300     6,630.00          21,879,000
     ＴＯＴＯ                         38,800      3,689.00          143,133,200
     日本碍子
                              68,300      1,667.00          113,856,100
     日本特殊陶業                         49,200      3,293.00          162,015,600
     ＭＡＲＵＷＡ                          2,200     29,100.00           64,020,000
     品川リフラクトリーズ                          7,200     1,690.00          12,168,000
     黒崎播磨                          1,200     11,310.00           13,572,000
     ヨータイ                          3,800     1,534.00           5,829,200
     ニッカトー                          3,400      553.00          1,880,200
     フジミインコーポレーテッド                         15,800      3,060.00          48,348,000
     クニミネ工業                           900     980.00           882,000
     ニチアス                         14,800      3,260.00          48,248,000
     日本製鉄                         270,500      3,199.00          865,329,500
     神戸製鋼所                         121,500      1,722.00          209,223,000
     中山製鋼所                         13,800       795.00         10,971,000
     合同製鐵                          3,400     4,370.00          14,858,000
     ＪＦＥホールディングス                         168,000      2,166.00          363,888,000
     東京製鐵                         17,000      1,739.00          29,563,000
     共英製鋼                          6,900     1,923.00          13,268,700
     大和工業                         11,400      7,369.00          84,006,600
     東京鐵鋼                          2,700     3,890.00          10,503,000
     大阪製鐵                          3,100     2,089.00           6,475,900
     淀川製鋼所                          6,900     3,760.00          25,944,000
     中部鋼鈑                          4,000     2,064.00           8,256,000
     丸一鋼管                         18,400      3,709.00          68,245,600
     大同特殊鋼                          7,600     7,200.00          54,720,000
     日本冶金工業                          4,400     4,105.00          18,062,000
     山陽特殊製鋼                          6,000     2,603.00          15,618,000
     愛知製鋼                          3,500     3,055.00          10,692,500
     大平洋金属                          5,100     1,203.00           6,135,300
     新日本電工                         30,000       276.00          8,280,000
     栗本鐵工所                          2,800     3,075.00           8,610,000
     日本製鋼所                         16,300      2,461.50          40,122,450
     三菱製鋼                          4,500     1,437.00           6,466,500
     日亜鋼業                         10,400       320.00          3,328,000
     日本精線                          1,100     4,790.00           5,269,000
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     エンビプロ・ホールディングス
                               8,400      593.00          4,981,200
     大紀アルミニウム工業所                          7,600     1,157.00           8,793,200
     日本軽金属ホールディングス                         17,600      1,691.00          29,761,600
     三井金属鉱業                         17,600      4,340.00          76,384,000
     東邦亜鉛                          3,900     1,097.00           4,278,300
     三菱マテリアル                         43,200      2,438.50          105,343,200
     住友金属鉱山                         70,000      4,279.00          299,530,000
     ＤＯＷＡホールディングス                         14,900      5,078.00          75,662,200
     古河機械金属
                               8,000     1,865.00          14,920,000
     大阪チタニウムテクノロジーズ                         10,500      2,831.00          29,725,500
     東邦チタニウム                         12,500      1,910.00          23,875,000
     ＵＡＣＪ                          8,500     3,780.00          32,130,000
     ＣＫサンエツ                          1,500     3,775.00           5,662,500
     古河電気工業                         20,100      2,217.50          44,571,750
     住友電気工業                         226,000      1,798.00          406,348,000
     フジクラ                         71,300      1,087.50          77,538,750
     ＳＷＣＣ                          6,800     2,698.00          18,346,400
     タツタ電線                         10,800       679.00          7,333,200
     平河ヒューテック                          3,900     1,256.00           4,898,400
     いよぎんホールディングス                         68,600       903.70         61,993,820
     しずおかフィナンシャルグループ                         128,100      1,136.50          145,585,650
     ちゅうぎんフィナンシャルグループ                         48,600       985.00         47,871,000
     楽天銀行                         20,100      2,057.00          41,345,700
     京都フィナンシャルグループ                         18,300      8,600.00          157,380,000
     リョービ                          6,400     2,691.00          17,222,400
     アーレスティ                          5,200      715.00          3,718,000
     ＡＲＥホールディングス                         22,700      1,898.00          43,084,600
     東洋製罐グループホールディングス                         36,000      2,235.50          80,478,000
     ホッカンホールディングス                          3,400     1,599.00           5,436,600
     コロナ                          5,900      948.00          5,593,200
     横河ブリッジホールディングス                          9,500     2,516.00          23,902,000
     三和ホールディングス                         60,700      2,167.00          131,536,900
     文化シヤッター                         15,800      1,356.00          21,424,800
     三協立山                          6,900      770.00          5,313,000
     アルインコ                          5,700      979.00          5,580,300
     ＬＩＸＩＬ                         94,300      1,726.00          162,761,800
     日本フイルコン                          3,000      466.00          1,398,000
     ノーリツ                         10,000      1,509.00          15,090,000
     長府製作所                          6,000     2,016.00          12,096,000
     リンナイ                         29,600      3,194.00          94,542,400
     ユニプレス                         10,500       947.00          9,943,500
     日東精工                          9,300      532.00          4,947,600
     三洋工業                           400    2,526.00           1,010,400
     岡部                         10,800       716.00          7,732,800
     ジーテクト                          7,700     1,664.00          12,812,800
     東プレ                         10,600      1,906.00          20,203,600
     高周波熱錬                          9,300      962.00          8,946,600
     東京製綱                          4,000     1,301.00           5,204,000
     サンコール                         11,000       441.00          4,851,000
     モリテックスチール                          7,100      285.00          2,023,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     パイオラックス
                               7,500     2,190.00          16,425,000
     エイチワン                          6,900      760.00          5,244,000
     日本発条                         53,400      1,096.50          58,553,100
     中央発條                          7,300      693.00          5,058,900
     三浦工業                         24,700      2,808.00          69,357,600
     タクマ                         20,000      1,719.00          34,380,000
     テクノプロ・ホールディングス                         35,600      3,658.00          130,224,800
     アイ・アールジャパンホールディング
                               4,000     1,499.00           5,996,000
     ス
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          3,700     7,020.00          25,974,000
     イー・ガーディアン                          3,400     1,580.00           5,372,000
     ジャパンマテリアル                         18,400      2,430.00          44,712,000
     ベクトル                          7,400     1,098.00           8,125,200
     チャーム・ケア・コーポレーション                          5,000     1,189.00           5,945,000
     キャリアリンク                          2,200     2,258.00           4,967,600
     ＩＢＪ                          8,600      713.00          6,131,800
     アサンテ                          3,400     1,636.00           5,562,400
     バリューＨＲ                          5,300     1,563.00           8,283,900
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          4,900     2,371.00          11,617,900
     ライドオンエクスプレスホールディン
                               5,300     1,014.00           5,374,200
     グス
     シグマクシス・ホールディングス                          8,100     1,366.00          11,064,600
     ウィルグループ                          5,000     1,105.00           5,525,000
     メドピア
                               6,000      723.00          4,338,000
     リクルートホールディングス                         445,600      5,919.00         2,637,506,400
     エラン                          8,000     1,112.00           8,896,000
     ツガミ                         13,100      1,218.00          15,955,800
     オークマ                          5,200     6,057.00          31,496,400
     芝浦機械                          5,900     3,560.00          21,004,000
     アマダ                         94,400      1,482.50          139,948,000
     アイダエンジニアリング                         13,700       823.00         11,275,100
     ＦＵＪＩ                         27,800      2,459.00          68,360,200
     牧野フライス製作所                          6,500     5,970.00          38,805,000
     オーエスジー                         26,100      1,970.00          51,417,000
     ダイジェット工業                          2,000      840.00          1,680,000
     旭ダイヤモンド工業                         14,200       828.00         11,757,600
     ＤＭＧ森精機                         35,900      2,671.50          95,906,850
     ソディック                         14,400       722.00         10,396,800
     ディスコ                         28,500     33,620.00          958,170,000
     日東工器                          2,900     1,834.00           5,318,600
     日進工具                          5,500      997.00          5,483,500
     パンチ工業                          3,300      401.00          1,323,300
     日本郵政                         707,400      1,256.50          888,848,100
     ベルシステム２４ホールディングス                          6,500     1,685.00          10,952,500
     鎌倉新書                          9,400      536.00          5,038,400
     エアトリ                          4,400     1,783.00           7,845,200
     アトラエ                          4,200      640.00          2,688,000
     ストライク                          2,500     4,375.00          10,937,500
     ソラスト                         16,600       575.00          9,545,000
     インソース                         13,100       860.00         11,266,000
                                180/353


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     豊田自動織機
                              49,900     11,655.00          581,584,500
     リケンＮＰＲ                          6,400     1,949.00          12,473,600
     東洋機械金属                          4,900      660.00          3,234,000
     エンシュウ                          4,500      675.00          3,037,500
     島精機製作所                          9,400     1,489.00          13,996,600
     オプトラン                          9,700     1,714.00          16,625,800
     ＮＣホールディングス                          2,200     1,636.00           3,599,200
     イワキ                          3,900     2,136.00           8,330,400
     フリュー
                               5,600     1,424.00           7,974,400
     ヤマシンフィルタ                         17,900       310.00          5,549,000
     日阪製作所                          6,500      911.00          5,921,500
     やまびこ                          9,700     1,488.00          14,433,600
     野村マイクロ・サイエンス                          2,000     13,480.00           26,960,000
     平田機工                          2,800     6,120.00          17,136,000
     ＰＥＧＡＳＵＳ                         10,600       439.00          4,653,400
     マルマエ                          4,000     1,867.00           7,468,000
     タツモ
                               3,600     2,950.00          10,620,000
     ナブテスコ                         37,100      2,831.00          105,030,100
     三井海洋開発                          7,500     1,867.00          14,002,500
     レオン自動機                          6,800     1,466.00           9,968,800
     ＳＭＣ                         17,700     76,960.00         1,362,192,000
     ホソカワミクロン                          3,800     4,010.00          15,238,000
     ユニオンツール                          2,600     3,435.00           8,931,000
     オイレス工業                          8,000     1,915.00          15,320,000
     日精エー・エス・ビー機械                          2,400     4,680.00          11,232,000
     サトーホールディングス                          8,400     2,032.00          17,068,800
     技研製作所                          5,600     1,784.00           9,990,400
     日本エアーテック                          4,000     1,338.00           5,352,000
     カワタ                          3,900     1,051.00           4,098,900
     日精樹脂工業                          5,200     1,110.00           5,772,000
     ワイエイシイホールディングス                          2,300     2,226.00           5,119,800
     小松製作所                         277,200      3,756.00         1,041,163,200
     住友重機械工業                         35,000      3,606.00          126,210,000
     日立建機                         23,600      3,756.00          88,641,600
     日工                          8,800      663.00          5,834,400
     巴工業                          2,300     4,105.00           9,441,500
     井関農機                          5,500     1,100.00           6,050,000
     ＴＯＷＡ                          6,600     7,160.00          47,256,000
     北川鉄工所                          3,800     1,235.00           4,693,000
     シンニッタン                         14,300       253.00          3,617,900
     ローツェ                          3,100     14,910.00           46,221,000
     クボタ                         310,400      2,125.50          659,755,200
     荏原実業                          3,100     2,834.00           8,785,400
     三菱化工機                          2,100     3,160.00           6,636,000
     月島ホールディングス                          8,000     1,298.00          10,384,000
     帝国電機製作所                          4,200     3,045.00          12,789,000
     新東工業                         12,000      1,072.00          12,864,000
     澁谷工業                          5,500     2,451.00          13,480,500
     アイチコーポレーション                          8,200     1,077.00           8,831,400
     小森コーポレーション                         14,900      1,110.00          16,539,000
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     鶴見製作所
                               4,500     3,695.00          16,627,500
     荏原製作所                         24,300      8,609.00          209,198,700
     酉島製作所                          5,100     2,163.00          11,031,300
     北越工業                          5,900     2,610.00          15,399,000
     ダイキン工業                         70,600     22,930.00         1,618,858,000
     オルガノ                          7,100     5,790.00          41,109,000
     トーヨーカネツ                          2,200     3,755.00           8,261,000
     栗田工業                         33,100      5,472.00          181,123,200
     椿本チエイン
                               8,400     3,985.00          33,474,000
     大同工業                          3,900      729.00          2,843,100
     日機装                         13,600       965.00         13,124,000
     木村化工機                          7,700      745.00          5,736,500
     レイズネクスト                          8,300     1,446.00          12,001,800
     アネスト岩田                          9,100     1,083.00           9,855,300
     ダイフク                         99,800      2,892.50          288,671,500
     サムコ                          1,600     3,995.00           6,392,000
     タダノ
                              34,000      1,122.50          38,165,000
     フジテック                         13,800      3,547.00          48,948,600
     ＣＫＤ                         16,400      2,481.00          40,688,400
     平和                         17,500      2,048.00          35,840,000
     理想科学工業                          4,700     2,683.00          12,610,100
     ＳＡＮＫＹＯ                         14,500      8,041.00          116,594,500
     日本金銭機械                          7,100     1,310.00           9,301,000
     マースグループホールディングス                          3,000     2,440.00           7,320,000
     フクシマガリレイ                          3,900     4,860.00          18,954,000
     ダイコク電機                          2,900     3,270.00           9,483,000
     竹内製作所                         10,700      4,275.00          45,742,500
     アマノ                         16,800      3,261.00          54,784,800
     ＪＵＫＩ                          9,200      477.00          4,388,400
     ジャノメ                          7,500      662.00          4,965,000
     ブラザー工業                         79,000      2,356.00          186,124,000
     マックス                          8,300     3,015.00          25,024,500
     モリタホールディングス                         10,300      1,500.00          15,450,000
     グローリー                         14,200      2,811.50          39,923,300
     新晃工業                          6,000     2,610.00          15,660,000
     大和冷機工業                          9,100     1,487.00          13,531,700
     セガサミーホールディングス                         52,800      1,954.50          103,197,600
     ＴＰＲ                          7,500     1,575.00          11,812,500
     ツバキ・ナカシマ                         11,800       717.00          8,460,600
     ホシザキ                         34,900      5,048.00          176,175,200
     大豊工業                          6,600      814.00          5,372,400
     日本精工                         109,500       759.50         83,165,250
     ＮＴＮ                         128,300       263.10         33,755,730
     ジェイテクト                         52,600      1,219.00          64,119,400
     不二越                          4,400     3,620.00          15,928,000
     ミネベアミツミ                         102,900      2,919.00          300,365,100
     日本トムソン                         16,100       582.00          9,370,200
     ＴＨＫ                         34,100      2,837.00          96,741,700
     ユーシン精機                          8,200      663.00          5,436,600
     前澤給装工業                          4,500     1,256.00           5,652,000
                                182/353


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     イーグル工業
                               6,500     1,584.00          10,296,000
     日本ピラー工業                          5,500     4,360.00          23,980,000
     キッツ                         19,800      1,168.00          23,126,400
     日立製作所                         287,600      9,933.00         2,856,730,800
     三菱電機                         658,300      2,036.50         1,340,627,950
     富士電機                         36,000      6,126.00          220,536,000
     安川電機                         64,200      5,860.00          376,212,000
     シンフォニア　テクノロジー                          6,500     2,101.00          13,656,500
     明電舎
                              11,000      2,372.00          26,092,000
     オリジン                          1,600     1,204.00           1,926,400
     山洋電気                          2,600     6,090.00          15,834,000
     デンヨー                          4,500     2,220.00           9,990,000
     ＰＨＣホールディングス                         11,000      1,422.00          15,642,000
     ソシオネクスト                          8,600     11,840.00          101,824,000
     ベイカレント・コンサルティング                         44,200      4,941.00          218,392,200
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
                               5,800     1,023.00           5,933,400
     ｓ
     アイモバイル                         11,700       445.00          5,206,500
     ジャパンエレベーターサービスホール
                              19,500      2,325.00          45,337,500
     ディングス
     ミダックホールディングス                          3,600     1,945.00           7,002,000
     キュービーネットホールディングス                          3,300     1,448.00           4,778,400
     ＲＰＡホールディングス                         18,800       269.00          5,057,200
     三櫻工業                          8,900      780.00          6,942,000
     マキタ                         67,400      3,939.00          265,488,600
     東芝テック                          7,600     2,879.00          21,880,400
     芝浦メカトロニクス                          3,400     6,650.00          22,610,000
     マブチモーター                         14,700      4,689.00          68,928,300
     ニデック                         130,600      5,627.00          734,886,200
     トレックス・セミコンダクター                          3,000     1,746.00           5,238,000
     東光高岳                          3,600     2,060.00           7,416,000
     ダブル・スコープ                         16,900       912.00         15,412,800
     ダイヘン                          5,900     6,140.00          36,226,000
     ヤーマン                         10,200       999.00         10,189,800
     ＪＶＣケンウッド                         46,700       745.00         34,791,500
     Ｉ－ＰＥＸ                          4,100     1,495.00           6,129,500
     大崎電気工業                         12,900       631.00          8,139,900
     オムロン                         45,200      6,392.00          288,918,400
     日東工業                          8,000     3,480.00          27,840,000
     ＩＤＥＣ                          8,700     2,785.00          24,229,500
     不二電機工業                           300    1,157.00            347,100
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         19,400      1,979.00          38,392,600
     メルコホールディングス                          1,900     3,435.00           6,526,500
     テクノメディカ                          2,400     2,284.00           5,481,600
     ダイヤモンドエレクトリックホール
                               6,600      675.00          4,455,000
     ディングス
     日本電気                         77,700      8,183.00          635,819,100
     富士通                         54,400     20,680.00         1,124,992,000
     沖電気工業                         26,700       898.00         23,976,600
     電気興業                          2,600     2,274.00           5,912,400
                                183/353


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     サンケン電気
                               5,500     7,805.00          42,927,500
     アイホン                          3,200     2,634.00           8,428,800
     ルネサスエレクトロニクス                         386,000      2,579.50          995,687,000
     セイコーエプソン                         75,900      2,072.00          157,264,800
     ワコム                         44,900       678.00         30,442,200
     アルバック                         14,100      6,746.00          95,118,600
     ＥＩＺＯ                          4,300     4,810.00          20,683,000
     日本信号                         13,500       935.00         12,622,500
     京三製作所
                              12,400       455.00          5,642,000
     能美防災                          8,000     2,007.00          16,056,000
     ホーチキ                          4,400     1,600.00           7,040,000
     エレコム                         14,100      1,735.00          24,463,500
     パナソニック　ホールディングス                         698,700      1,390.50          971,542,350
     シャープ                         99,700      1,011.50          100,846,550
     アンリツ                         41,700      1,301.00          54,251,700
     富士通ゼネラル                         16,800      2,191.00          36,808,800
     ソニーグループ
                              414,200      13,155.00         5,448,801,000
     ＴＤＫ                         93,600      6,805.00          636,948,000
     帝国通信工業                          3,000     1,868.00           5,604,000
     タムラ製作所                         23,600       531.00         12,531,600
     アルプスアルパイン                         52,800      1,231.50          65,023,200
     日本電波工業                          7,100     1,159.00           8,228,900
     鈴木                          4,800     1,112.00           5,337,600
     メイコー                          5,900     4,080.00          24,072,000
     ローランド　ディー．ジー．                          3,200     3,705.00          11,856,000
     フォスター電機                          6,100     1,003.00           6,118,300
     ＳＭＫ                          2,200     2,512.00           5,526,400
     ヨコオ                          5,200     1,424.00           7,404,800
     ホシデン                         13,400      1,650.00          22,110,000
     ヒロセ電機                          8,700     16,260.00          141,462,000
     日本航空電子工業                         14,100      3,105.00          43,780,500
     ＴＯＡ                          6,700     1,010.00           6,767,000
     マクセル                         13,100      1,568.00          20,540,800
     古野電気                          7,700     1,775.00          13,667,500
     スミダコーポレーション                          7,900     1,172.00           9,258,800
     アイコム                          2,300     3,395.00           7,808,500
     リオン                          2,400     2,292.00           5,500,800
     横河電機                         64,700      2,764.00          178,830,800
     新電元工業                          2,300     3,010.00           6,923,000
     アズビル                         40,900      4,707.00          192,516,300
     日本光電工業                         25,100      3,757.00          94,300,700
     チノー                          2,700     2,066.00           5,578,200
     共和電業                         11,800       409.00          4,826,200
     日本電子材料                          3,900     1,808.00           7,051,200
     堀場製作所                         11,200     10,615.00          118,888,000
     アドバンテスト                         167,800      4,986.00          836,650,800
     エスペック                          4,700     2,283.00          10,730,100
     キーエンス                         58,600     62,580.00         3,667,188,000
     日置電機                          2,800     6,180.00          17,304,000
     シスメックス                         50,500      7,931.00          400,515,500
                                184/353


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本マイクロニクス
                              10,500      3,585.00          37,642,500
     メガチップス                          4,600     4,655.00          21,413,000
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          3,200     3,715.00          11,888,000
     澤藤電機                          3,300     1,195.00           3,943,500
     デンソー                         483,100      2,136.00         1,031,901,600
     原田工業                          4,500      758.00          3,411,000
     コーセル                          7,000     1,263.00           8,841,000
     イリソ電子工業                          5,400     3,685.00          19,899,000
     オプテックスグループ
                              10,700      1,739.00          18,607,300
     千代田インテグレ                          2,300     2,912.00           6,697,600
     レーザーテック                         26,800     35,150.00          942,020,000
     スタンレー電気                         37,500      2,641.50          99,056,250
     ウシオ電機                         29,700      2,076.00          61,657,200
     岡谷電機産業                           100     281.00           28,100
     日本セラミック                          4,800     2,825.00          13,560,000
     古河電池                          6,000      844.00          5,064,000
     山一電機
                               5,300     1,850.00           9,805,000
     図研                          5,100     3,935.00          20,068,500
     日本電子                         14,700      6,083.00          89,420,100
     カシオ計算機                         42,300      1,205.50          50,992,650
     ファナック                         285,500      4,187.00         1,195,388,500
     日本シイエムケイ                         12,400       727.00          9,014,800
     エンプラス                          1,700     12,590.00           21,403,000
     大真空                          8,700      813.00          7,073,100
     ローム                         108,300      2,804.50          303,727,350
     浜松ホトニクス                         47,000      5,843.00          274,621,000
     三井ハイテック                          5,200     7,781.00          40,461,200
     新光電気工業                         20,700      5,520.00          114,264,000
     京セラ                         91,000      8,196.00          745,836,000
     太陽誘電                         28,500      3,662.00          104,367,000
     村田製作所                         532,800      2,833.00         1,509,422,400
     双葉電子工業                         11,100       499.00          5,538,900
     日東電工                         37,700     10,610.00          399,997,000
     北陸電気工業                          2,800     1,331.00           3,726,800
     東海理化電機製作所                         16,500      2,220.00          36,630,000
     ニチコン                         15,400      1,327.00          20,435,800
     日本ケミコン                          6,200     1,303.00           8,078,600
     ＫＯＡ                          8,900     1,524.00          13,563,600
     三井Ｅ＆Ｓ                         28,000       607.00         16,996,000
     日立造船                         52,200       913.00         47,658,600
     三菱重工業                         103,400      7,881.00          814,895,400
     川崎重工業                         47,800      3,064.00          146,459,200
     ＩＨＩ                         44,000      2,617.00          115,148,000
     名村造船所                         12,800      1,277.00          16,345,600
     マネジメントソリューションズ                          2,600     3,215.00           8,359,000
     プロレド・パートナーズ                         13,500       355.00          4,792,500
     アンビスホールディングス                          6,400     3,170.00          20,288,000
     カーブスホールディングス                         16,400       624.00         10,233,600
     フォーラムエンジニアリング                          8,200      843.00          6,912,600
     日本車輌製造                          2,700     2,065.00           5,575,500
                                185/353


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     三菱ロジスネクスト
                               9,300     1,371.00          12,750,300
     フルサト・マルカホールディングス                          5,500     2,546.00          14,003,000
     ヤマエグループホールディングス                          3,500     3,915.00          13,702,500
     ＦＰＧ                         19,500      1,675.00          32,662,500
     島根銀行                          6,000      505.00          3,030,000
     じもとホールディングス                          3,600      554.00          1,994,400
     全国保証                         15,100      5,212.00          78,701,200
     めぶきフィナンシャルグループ                         286,200       428.50         122,636,700
     ジャパンインベストメントアドバイ
                               4,700     1,530.00           7,191,000
     ザー
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                          7,400     3,975.00          29,415,000
     九州フィナンシャルグループ                         111,600       765.10         85,385,160
     かんぽ生命保険                         58,800      2,437.00          143,295,600
     ゆうちょ銀行                         633,700      1,407.50          891,932,750
     富山第一銀行                         18,300       758.00         13,871,400
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                              309,400       636.90         197,056,860
     ループ
     ジェイリース                          2,900     2,094.00           6,072,600
     西日本フィナンシャルホールディング
                              32,500      1,576.00          51,220,000
     ス
     イントラスト                          1,800      799.00          1,438,200
     アルヒ                          6,600      800.00          5,280,000
     プレミアグループ                          9,700     1,735.00          16,829,500
     日産自動車                         831,800       579.30         481,861,740
     いすゞ自動車                         170,200      1,829.00          311,295,800
     トヨタ自動車                        3,215,300       2,644.00         8,501,253,200
     日野自動車                         88,100       455.30         40,111,930
     三菱自動車工業                         228,400       444.40         101,500,960
     エフテック                          1,400      628.00           879,200
     武蔵精密工業                         14,300      1,426.00          20,391,800
     日産車体                          6,900      920.00          6,348,000
     新明和工業                         16,900      1,129.00          19,080,100
     極東開発工業                          9,700     1,917.00          18,594,900
     トピー工業                          4,700     2,530.00          11,891,000
     ティラド                          2,500     3,045.00           7,612,500
     タチエス                         10,800      1,691.00          18,262,800
     ＮＯＫ                         22,700      1,856.00          42,131,200
     フタバ産業                         15,700       797.00         12,512,900
     カヤバ                          5,600     4,815.00          26,964,000
     市光工業                         10,500       538.00          5,649,000
     大同メタル工業                         11,400       544.00          6,201,600
     プレス工業                         23,400       583.00         13,642,200
     ミクニ                          3,600      443.00          1,594,800
     太平洋工業                         13,400      1,297.00          17,379,800
     アイシン                         45,200      5,011.00          226,497,200
     マツダ                         193,700      1,598.00          309,532,600
     今仙電機製作所                          2,500      641.00          1,602,500
     本田技研工業                        1,428,000       1,485.50         2,121,294,000
     スズキ                         107,500      5,773.00          620,597,500
     ＳＵＢＡＲＵ                         185,300      2,655.00          491,971,500
                                186/353


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ヤマハ発動機
                              84,400      3,906.00          329,666,400
     小糸製作所                         63,400      2,253.00          142,840,200
     エクセディ                          9,600     2,452.00          23,539,200
     ミツバ                         11,000       942.00         10,362,000
     豊田合成                         17,100      2,663.00          45,537,300
     愛三工業                          9,700     1,156.00          11,213,200
     盟和産業                          4,600      981.00          4,512,600
     ヨロズ                          6,100      852.00          5,197,200
     エフ・シー・シー
                              10,400      1,730.00          17,992,000
     シマノ                         23,800     22,070.00          525,266,000
     テイ・エス　テック                         20,800      1,687.00          35,089,600
     三十三フィナンシャルグループ                          5,200     1,792.00           9,318,400
     第四北越フィナンシャルグループ                          9,100     3,865.00          35,171,500
     ひろぎんホールディングス                         82,100       886.40         72,773,440
     マーキュリアホールディングス                          1,400      736.00          1,030,400
     おきなわフィナンシャルグループ                          4,900     2,274.00          11,142,600
     ダイレクトマーケティングミックス
                              14,100       426.00          6,006,600
     ポピンズ                          4,500     1,112.00           5,004,000
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          4,700     2,048.00           9,625,600
     十六フィナンシャルグループ                          7,500     3,670.00          27,525,000
     北國フィナンシャルホールディングス                          6,100     4,540.00          27,694,000
     ネットプロテクションズホールディン
                              20,700       180.00          3,726,000
     グス
     プロクレアホールディングス                          6,600     1,811.00          11,952,600
     あいちフィナンシャルグループ                          8,900     2,250.00          20,025,000
     ジャムコ                          3,700     1,498.00           5,542,600
     小野建                          6,100     1,666.00          10,162,600
     はるやまホールディングス                          5,300      590.00          3,127,000
     南陽                          1,400     2,048.00           2,867,200
     ノジマ                         18,000      1,711.00          30,798,000
     佐鳥電機                          3,000     1,899.00           5,697,000
     カッパ・クリエイト                          9,700     1,625.00          15,762,500
     伯東                          3,500     5,390.00          18,865,000
     コンドーテック                          4,900     1,140.00           5,586,000
     中山福                         13,500       360.00          4,860,000
     ライトオン                          6,600      446.00          2,943,600
     ナガイレーベン                          7,800     2,333.00          18,197,400
     三菱食品                          5,700     4,765.00          27,160,500
     良品計画                         67,600      2,341.00          158,251,600
     松田産業                          4,700     2,385.00          11,209,500
     第一興商                         24,000      2,064.00          49,536,000
     メディパルホールディングス                         64,200      2,258.00          144,963,600
     アドヴァングループ                          5,900     1,055.00           6,224,500
     ＳＰＫ                          2,900     1,838.00           5,330,200
     萩原電気ホールディングス                          2,600     4,660.00          12,116,000
     アルビス                          2,200     2,561.00           5,634,200
     アズワン                          9,700     5,373.00          52,118,100
     スズデン                          2,500     2,266.00           5,665,000
     シモジマ                          4,800     1,261.00           6,052,800
     ドウシシャ                          5,700     2,010.00          11,457,000
                                187/353


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     小津産業
                               2,300     1,566.00           3,601,800
     高速                          3,700     2,032.00           7,518,400
     ハウス　オブ　ローゼ                          2,800     1,600.00           4,480,000
     Ｇ－７ホールディングス                          6,800     1,154.00           7,847,200
     イオン北海道                         18,300       907.00         16,598,100
     コジマ                         10,200       751.00          7,660,200
     ヒマラヤ                           400     923.00           369,200
     コーナン商事                          7,600     3,860.00          29,336,000
     ネットワンシステムズ
                              23,700      2,367.50          56,109,750
     エコス                          2,500     2,320.00           5,800,000
     ワタミ                          6,500     1,024.00           6,656,000
     パン・パシフィック・インターナショ
                              125,100      3,356.00          419,835,600
     ナルホールディングス
     丸文                          5,500     1,561.00           8,585,500
     西松屋チェーン                         12,200      2,120.00          25,864,000
     ゼンショーホールディングス                         30,500      7,261.00          221,460,500
     ハピネット                          5,300     2,640.00          13,992,000
     橋本総業ホールディングス                          4,500     1,279.00           5,755,500
     日本ライフライン                         18,200      1,208.00          21,985,600
     サイゼリヤ                          9,200     4,970.00          45,724,000
     ＶＴホールディングス                         23,500       507.00         11,914,500
     アルゴグラフィックス                          5,400     3,550.00          19,170,000
     魚力                          2,500     2,261.00           5,652,500
     ＩＤＯＭ                         16,400       938.00         15,383,200
     日本エム・ディ・エム                          7,600      749.00          5,692,400
     フジ・コーポレーション                          3,100     1,612.00           4,997,200
     ユナイテッドアローズ                          7,300     1,933.00          14,110,900
     進和                          3,800     2,330.00           8,854,000
     ダイトロン                          2,400     2,815.00           6,756,000
     ハイデイ日高                          9,200     2,732.00          25,134,400
     シークス                          8,800     1,430.00          12,584,000
     コロワイド                         26,600      2,170.00          57,722,000
     田中商事                          7,100      742.00          5,268,200
     オーハシテクニカ                          3,300     1,792.00           5,913,600
     壱番屋                          4,900     5,170.00          25,333,000
     白銅                          2,500     2,231.00           5,577,500
     スギホールディングス                         12,500      6,128.00          76,600,000
     薬王堂ホールディングス                          3,000     2,646.00           7,938,000
     島津製作所                         77,800      3,956.00          307,776,800
     ＪＭＳ                         10,300       499.00          5,139,700
     長野計器                          4,300     1,986.00           8,539,800
     ブイ・テクノロジー                          3,100     2,659.00           8,242,900
     スター精密                         11,000      1,767.00          19,437,000
     東京計器                          4,500     1,693.00           7,618,500
     愛知時計電機                          2,600     2,298.00           5,974,800
     インターアクション                          5,400      944.00          5,097,600
     東京精密                         12,000      8,532.00          102,384,000
     マニー                         23,400      2,173.00          50,848,200
     ニコン                         84,700      1,396.00          118,241,200
     トプコン                         28,500      1,500.00          42,750,000
                                188/353


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     オリンパス
                              360,400      2,121.50          764,588,600
     理研計器                          4,100     7,030.00          28,823,000
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         20,000     11,720.00          234,400,000
     キヤノン電子                          6,500     2,023.00          13,149,500
     タムロン                          3,600     5,120.00          18,432,000
     ＨＯＹＡ                         116,300      17,255.00         2,006,756,500
     ノーリツ鋼機                          5,500     2,959.00          16,274,500
     Ａ＆Ｄホロンホールディングス                          8,500     1,790.00          15,215,000
     朝日インテック
                              65,400      2,850.00          186,390,000
     キヤノン                         292,100      3,681.00         1,075,220,100
     リコー                         146,800      1,069.50          157,002,600
     シチズン時計                         53,900       841.00         45,329,900
     メニコン                         20,100      2,378.00          47,797,800
     スノーピーク                          8,400      936.00          7,862,400
     パラマウントベッドホールディングス                         12,200      2,732.00          33,330,400
     トランザクション                          3,900     2,147.00           8,373,300
     ニホンフラッシュ
                               6,200      898.00          5,567,600
     前田工繊                          4,900     3,030.00          14,847,000
     アートネイチャー                          6,700      782.00          5,239,400
     バンダイナムコホールディングス                         160,400      2,830.50          454,012,200
     ＳＨＯＥＩ                         13,200      1,848.00          24,393,600
     フランスベッドホールディングス                          7,600     1,299.00           9,872,400
     マーベラス                          9,500      692.00          6,574,000
     パイロットコーポレーション                          8,200     4,219.00          34,595,800
     萩原工業                          3,900     1,428.00           5,569,200
     エイベックス                         10,000      1,354.00          13,540,000
     フジシールインターナショナル                         11,900      1,677.00          19,956,300
     タカラトミー                         26,600      2,241.00          59,610,600
     広済堂ホールディングス                         13,000       767.00          9,971,000
     レック                          7,500     1,025.00           7,687,500
     プロネクサス                          6,100     1,261.00           7,692,100
     きもと                          5,500      186.00          1,023,000
     ＴＯＰＰＡＮホールディングス                         72,000      4,043.00          291,096,000
     大日本印刷                         64,000      4,270.00          273,280,000
     共同印刷                          1,700     3,200.00           5,440,000
     ＮＩＳＳＨＡ                         10,000      1,455.00          14,550,000
     藤森工業                          4,600     3,715.00          17,089,000
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          3,700     2,550.00           9,435,000
     前澤化成工業                          3,800     1,518.00           5,768,400
     未来工業                          2,100     3,055.00           6,415,500
     アシックス                         49,900      4,861.00          242,563,900
     ツツミ                          2,300     2,310.00           5,313,000
     ＪＳＰ                          4,100     1,762.00           7,224,200
     ニチハ                          7,400     2,903.00          21,482,200
     ローランド                          4,300     4,365.00          18,769,500
     エフピコ                         11,100      2,886.00          32,034,600
     小松ウオール工業                          2,400     2,852.00           6,844,800
     ヤマハ                         36,900      3,261.00          120,330,900
     河合楽器製作所                          1,800     3,770.00           6,786,000
     クリナップ                          7,800      666.00          5,194,800
                                189/353


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ピジョン
                              37,300      1,637.50          61,078,750
     天馬                          4,300     2,172.00           9,339,600
     キングジム                          6,100      863.00          5,264,300
     象印マホービン                         15,900      1,521.00          24,183,900
     リンテック                         11,800      2,709.00          31,966,200
     信越ポリマー                         12,700      1,572.00          19,964,400
     東リ                         11,300       325.00          3,672,500
     イトーキ                         12,000      1,299.00          15,588,000
     任天堂
                              369,700      6,965.00         2,574,960,500
     三菱鉛筆                          8,300     2,083.00          17,288,900
     松風                          2,600     2,690.00           6,994,000
     タカラスタンダード                         12,300      1,666.00          20,491,800
     コクヨ                         24,000      2,277.50          54,660,000
     ナカバヤシ                         10,600       540.00          5,724,000
     ニフコ                         17,600      3,524.00          62,022,400
     グローブライド                          5,300     1,935.00          10,255,500
     オカムラ
                              17,600      2,030.00          35,728,000
     バルカー                          4,900     3,955.00          19,379,500
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,800     1,916.00           3,448,800
     伊藤忠商事                         416,500      5,834.00         2,429,861,000
     丸紅                         516,500      2,249.50         1,161,866,750
     スクロール                          9,200      962.00          8,850,400
     ヨンドシーホールディングス                          5,900     1,990.00          11,741,000
     長瀬産業                         28,400      2,247.00          63,814,800
     蝶理                          3,900     2,781.00          10,845,900
     豊田通商                         54,300      8,604.00          467,197,200
     オンワードホールディングス                         34,600       500.00         17,300,000
     三共生興                          8,600      715.00          6,149,000
     兼松                         25,900      2,054.00          53,198,600
     美津濃                          5,800     3,910.00          22,678,000
     三井物産                         466,800      5,195.00         2,425,026,000
     日本紙パルプ商事                          3,000     4,930.00          14,790,000
     東京エレクトロン                         123,900      25,255.00         3,129,094,500
     カメイ                          6,600     1,698.00          11,206,800
     ＯＵＧホールディングス                          1,700     2,396.00           4,073,200
     スターゼン                          4,300     2,465.00          10,599,500
     セイコーグループ                          8,200     2,627.00          21,541,400
     山善                         18,800      1,200.00          22,560,000
     椿本興業                          1,300     6,550.00           8,515,000
     住友商事                         375,000      3,061.00         1,147,875,000
     ＢＩＰＲＯＧＹ                         19,200      4,234.00          81,292,800
     内田洋行                          2,500     6,900.00          17,250,000
     三菱商事                         409,200      6,713.00         2,746,959,600
     第一実業                          5,800     1,866.00          10,822,800
     キヤノンマーケティングジャパン                         14,400      4,046.00          58,262,400
     西華産業                          2,500     2,848.00           7,120,000
     佐藤商事                          4,300     1,445.00           6,213,500
     菱洋エレクトロ                          5,900     3,590.00          21,181,000
     東京産業                          6,600      816.00          5,385,600
     ユアサ商事                          4,800     4,600.00          22,080,000
                                190/353


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     神鋼商事
                               1,600     5,800.00           9,280,000
     阪和興業                         11,100      4,795.00          53,224,500
     正栄食品工業                          4,100     4,830.00          19,803,000
     カナデン                          4,700     1,551.00           7,289,700
     ＲＹＯＤＥＮ                          5,000     2,482.00          12,410,000
     ニプロ                         48,800      1,097.50          53,558,000
     岩谷産業                         14,100      6,363.00          89,718,300
     ナイス                          2,900     1,562.00           4,529,800
     極東貿易
                               3,700     1,877.00           6,944,900
     アステナホールディングス                         11,600       472.00          5,475,200
     三愛オブリ                         14,900      1,627.00          24,242,300
     稲畑産業                         12,200      3,085.00          37,637,000
     ＧＳＩクレオス                          3,300     2,142.00           7,068,600
     明和産業                          8,400      633.00          5,317,200
     ゴールドウイン                         10,400     10,735.00          111,644,000
     ユニ・チャーム                         122,400      4,938.00          604,411,200
     デサント
                              10,100      3,785.00          38,228,500
     ワキタ                         10,300      1,593.00          16,407,900
     ヤマトインターナショナル                         14,100       297.00          4,187,700
     東邦ホールディングス                         17,100      3,260.00          55,746,000
     サンゲツ                         14,300      3,030.00          43,329,000
     ミツウロコグループホールディングス                          7,900     1,542.00          12,181,800
     シナネンホールディングス                          1,700     4,130.00           7,021,000
     伊藤忠エネクス                         15,400      1,568.00          24,147,200
     サンリオ                         17,600      5,600.00          98,560,000
     サンワ　テクノス                          3,200     2,180.00           6,976,000
     リョーサン                          4,400     4,880.00          21,472,000
     新光商事                          8,300     1,133.00           9,403,900
     トーホー                          2,400     2,694.00           6,465,600
     三信電気                          2,500     2,126.00           5,315,000
     東陽テクニカ                          6,300     1,335.00           8,410,500
     モスフードサービス                          9,100     3,225.00          29,347,500
     加賀電子                          5,700     6,270.00          35,739,000
     三益半導体工業                          4,700     2,772.00          13,028,400
     都築電気                          3,100     2,171.00           6,730,100
     立花エレテック                          4,100     2,764.00          11,332,400
     木曽路                          9,400     2,498.00          23,481,200
     ＳＲＳホールディングス                         10,200      1,055.00          10,761,000
     リテールパートナーズ                          9,200     1,610.00          14,812,000
     上新電機                          6,100     2,378.00          14,505,800
     日本瓦斯                         32,800      2,277.50          74,702,000
     ロイヤルホールディングス                         10,900      2,524.00          27,511,600
     東天紅                          5,400      824.00          4,449,600
     いなげや                          6,000     1,218.00           7,308,000
     チヨダ                          6,500      840.00          5,460,000
     ライフコーポレーション                          6,500     3,350.00          21,775,000
     リンガーハット                          8,000     2,334.00          18,672,000
     ＭｒＭａｘＨＤ                          8,900      612.00          5,446,800
     ＡＯＫＩホールディングス                         13,300      1,131.00          15,042,300
     オークワ                          8,900      807.00          7,182,300
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     コメリ
                               9,500     3,100.00          29,450,000
     青山商事                         13,200      1,507.00          19,892,400
     しまむら                          7,300     15,950.00          116,435,000
     高島屋                         42,800      1,925.00          82,390,000
     松屋                         10,500       926.00          9,723,000
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                         27,400      1,543.00          42,278,200
     近鉄百貨店                          2,700     2,647.00           7,146,900
     丸井グループ                         41,100      2,373.00          97,530,300
     クレディセゾン
                              36,500      2,535.00          92,527,500
     アクシアル　リテイリング                          4,200     4,135.00          17,367,000
     イオン                         210,000      3,143.00          660,030,000
     イズミ                         11,000      3,579.00          39,369,000
     平和堂                         10,400      2,201.00          22,890,400
     フジ                          9,500     1,887.00          17,926,500
     ヤオコー                          7,000     8,077.00          56,539,000
     ゼビオホールディングス                          8,400      941.00          7,904,400
     ケーズホールディングス
                              43,800      1,317.00          57,684,600
     ＰＡＬＴＡＣ                          8,400     4,485.00          37,674,000
     三谷産業                         16,800       324.00          5,443,200
     日産東京販売ホールディングス                          4,800      439.00          2,107,200
     あおぞら銀行                         41,400      3,086.00          127,760,400
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        3,611,800       1,187.50         4,289,012,500
     りそなホールディングス                         672,500       708.40         476,399,000
     三井住友トラスト・ホールディングス                         103,600      5,256.00          544,521,600
     三井住友フィナンシャルグループ                         410,000      6,703.00         2,748,230,000
     千葉銀行                         160,700      1,006.00          161,664,200
     群馬銀行                         111,900       682.40         76,360,560
     武蔵野銀行                          8,000     2,651.00          21,208,000
     千葉興業銀行                          9,500      773.00          7,343,500
     筑波銀行                         25,300       245.00          6,198,500
     七十七銀行                         16,800      3,360.00          56,448,000
     秋田銀行                          3,900     1,888.00           7,363,200
     山形銀行                          6,400     1,057.00           6,764,800
     岩手銀行                          3,600     2,363.00           8,506,800
     東邦銀行                         45,600       291.00         13,269,600
     ふくおかフィナンシャルグループ                         50,200      3,209.00          161,091,800
     スルガ銀行                         50,900       780.00         39,702,000
     八十二銀行                         123,800       769.60         95,276,480
     山梨中央銀行                          6,500     1,685.00          10,952,500
     大垣共立銀行                         11,000      1,812.00          19,932,000
     福井銀行                          5,200     1,572.00           8,174,400
     清水銀行                          3,400     1,476.00           5,018,400
     富山銀行                          1,100     1,696.00           1,865,600
     滋賀銀行                          9,600     3,390.00          32,544,000
     南都銀行                          8,700     2,399.00          20,871,300
     百五銀行                         54,300       527.00         28,616,100
     紀陽銀行                         20,600      1,510.00          31,106,000
     ほくほくフィナンシャルグループ                         35,700      1,521.00          54,299,700
     山陰合同銀行                         36,100       976.00         35,233,600
     百十四銀行                          5,700     2,330.00          13,281,000
                                192/353


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     四国銀行
                               8,500      941.00          7,998,500
     阿波銀行                          8,100     2,310.00          18,711,000
     大分銀行                          3,500     2,444.00           8,554,000
     宮崎銀行                          3,500     2,475.00           8,662,500
     佐賀銀行                          3,400     1,788.00           6,079,200
     琉球銀行                         12,300      1,077.00          13,247,100
     セブン銀行                         180,800       292.90         52,956,320
     みずほフィナンシャルグループ                         778,400      2,350.00         1,829,240,000
     山口フィナンシャルグループ
                              56,500      1,242.50          70,201,250
     芙蓉総合リース                          5,300     11,810.00           62,593,000
     みずほリース                          9,700     4,765.00          46,220,500
     東京センチュリー                         10,800      6,033.00          65,156,400
     ＳＢＩホールディングス                         84,400      3,066.00          258,770,400
     日本証券金融                         21,200      1,487.00          31,524,400
     アイフル                         84,900       373.00         31,667,700
     名古屋銀行                          3,700     5,520.00          20,424,000
     北洋銀行
                              87,400       351.00         30,677,400
     大光銀行                          1,200     1,253.00           1,503,600
     愛媛銀行                          7,800      950.00          7,410,000
     京葉銀行                         24,200       676.00         16,359,200
     栃木銀行                         28,800       303.00          8,726,400
     北日本銀行                          2,400     2,033.00           4,879,200
     東和銀行                         10,600       585.00          6,201,000
     リコーリース                          5,500     4,700.00          25,850,000
     イオンフィナンシャルサービス                         33,100      1,229.50          40,696,450
     アコム                         102,900       344.50         35,449,050
     ジャックス                          6,100     5,100.00          31,110,000
     オリエントコーポレーション                         18,800      1,056.00          19,852,800
     オリックス                         351,500      2,678.00          941,317,000
     三菱ＨＣキャピタル                         257,000       937.20         240,860,400
     ジャフコ　グループ                         17,200      1,678.50          28,870,200
     トモニホールディングス                         46,600       386.00         17,987,600
     大和証券グループ本社                         446,800       966.80         431,966,240
     野村ホールディングス                         969,800       645.40         625,908,920
     岡三証券グループ                         50,600       706.00         35,723,600
     丸三証券                         19,200       834.00         16,012,800
     東洋証券                         17,400       295.00          5,133,000
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                              68,500       525.00         35,962,500
     ングス
     光世証券                          3,400      480.00          1,632,000
     水戸証券                         17,000       421.00          7,157,000
     いちよし証券                         10,800       700.00          7,560,000
     松井証券                         28,400       714.00         20,277,600
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         91,400      6,831.00          624,353,400
     日本取引所グループ                         150,500      2,993.00          450,446,500
     マネックスグループ                         56,500       684.00         38,646,000
     極東証券                          7,900      954.00          7,536,600
     岩井コスモホールディングス                          6,600     1,769.00          11,675,400
     アイザワ証券グループ                          8,300     1,195.00           9,918,500
     フィデアホールディングス                          6,000     1,462.00           8,772,000
                                193/353


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     池田泉州ホールディングス
                              80,000       317.00         25,360,000
     アニコム　ホールディングス                         19,600       524.00         10,270,400
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                              129,200      5,440.00          702,848,000
     ホールディングス
     スパークス・グループ                          6,400     1,550.00           9,920,000
     第一生命ホールディングス                         281,800      2,939.50          828,351,100
     東京海上ホールディングス                         570,100      3,521.00         2,007,322,100
     イー・ギャランティ                          9,400     1,888.00          17,747,200
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          2,800     3,255.00           9,114,000
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         167,700      2,180.00          365,586,000
     アドバンスクリエイト                          5,700      975.00          5,557,500
     三井不動産                         266,700      3,491.00          931,049,700
     三菱地所                         377,000      1,984.00          747,968,000
     平和不動産                          9,400     3,745.00          35,203,000
     東京建物                         50,400      2,065.50          104,101,200
     京阪神ビルディング                         10,800      1,400.00          15,120,000
     住友不動産                         83,400      4,341.00          362,039,400
     テーオーシー                         10,300       685.00          7,055,500
     東京楽天地                          1,300     6,780.00           8,814,000
     レオパレス２１                         57,800       422.00         24,391,600
     スターツコーポレーション                          8,300     2,796.00          23,206,800
     フジ住宅                          7,600      692.00          5,259,200
     空港施設                          9,700      577.00          5,596,900
     ゴールドクレスト                          4,700     2,147.00          10,090,900
     リログループ                         30,200      1,571.50          47,459,300
     エスリード                          2,700     3,235.00           8,734,500
     日神グループホールディングス                         10,700       488.00          5,221,600
     日本エスコン                         10,800       923.00          9,968,400
     ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス                         26,500       451.00         11,951,500
     ＡＶＡＮＴＩＡ                          5,600      851.00          4,765,600
     イオンモール                         29,900      1,738.00          51,966,200
     ファースト住建                          1,500     1,017.00           1,525,500
     カチタス                         15,500      2,149.00          33,309,500
     東祥                          5,500      780.00          4,290,000
     トーセイ                          9,600     1,836.00          17,625,600
     サンフロンティア不動産                          8,500     1,577.00          13,404,500
     ＦＪネクストホールディングス                          6,100     1,085.00           6,618,500
     グランディハウス                          8,700      595.00          5,176,500
     東武鉄道                         64,300      3,719.00          239,131,700
     相鉄ホールディングス                         21,000      2,696.50          56,626,500
     東急                         164,200      1,680.00          275,856,000
     京浜急行電鉄                         72,500      1,261.00          91,422,500
     小田急電鉄                         96,800      2,158.00          208,894,400
     京王電鉄                         28,100      4,263.00          119,790,300
     京成電鉄                         37,800      6,512.00          246,153,600
     富士急行                          7,200     4,125.00          29,700,000
     東日本旅客鉄道                         107,600      8,003.00          861,122,800
     西日本旅客鉄道                         69,500      5,746.00          399,347,000
     東海旅客鉄道                         225,500      3,544.00          799,172,000
     西武ホールディングス                         70,800      1,910.00          135,228,000
                                194/353


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     鴻池運輸
                              10,000      1,884.00          18,840,000
     西日本鉄道                         15,600      2,368.00          36,940,800
     ハマキョウレックス                          5,000     4,010.00          20,050,000
     サカイ引越センター                          6,500     2,687.00          17,465,500
     近鉄グループホールディングス                         58,500      4,337.00          253,714,500
     阪急阪神ホールディングス                         78,000      4,454.00          347,412,000
     南海電気鉄道                         26,100      2,808.00          73,288,800
     京阪ホールディングス                         32,200      3,641.00          117,240,200
     神戸電鉄
                               2,000     2,867.00           5,734,000
     名古屋鉄道                         60,300      2,194.50          132,328,350
     山陽電気鉄道                          4,400     2,119.00           9,323,600
     アルプス物流                          4,700     1,625.00           7,637,500
     トランコム                          1,700     7,340.00          12,478,000
     ヤマトホールディングス                         74,900      2,649.00          198,410,100
     山九                         14,900      5,061.00          75,408,900
     日新                          4,400     2,445.00          10,758,000
     丸全昭和運輸
                               3,600     3,790.00          13,644,000
     センコーグループホールディングス                         31,000      1,099.00          34,069,000
     トナミホールディングス                          1,300     4,695.00           6,103,500
     ニッコンホールディングス                         18,700      2,991.00          55,931,700
     福山通運                          6,700     3,870.00          25,929,000
     セイノーホールディングス                         32,900      2,090.00          68,761,000
     神奈川中央交通                          1,800     2,978.00           5,360,400
     ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス                         14,100      1,481.00          20,882,100
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          5,600     1,451.00           8,125,600
     日本郵船                         167,600      4,333.00          726,210,800
     商船三井                         126,900      4,493.00          570,161,700
     川崎汽船                         49,400      6,115.00          302,081,000
     ＮＳユナイテッド海運                          3,100     4,920.00          15,252,000
     明海グループ                          3,400      734.00          2,495,600
     飯野海運                         21,500      1,240.00          26,660,000
     共栄タンカー                           600     821.00           492,600
     九州旅客鉄道                         41,300      3,081.00          127,245,300
     ＳＧホールディングス                         98,200      2,018.50          198,216,700
     ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホール
                              19,800      7,912.00          156,657,600
     ディングス
     ＩＤ＆Ｅ　ホールディングス                          3,600     3,275.00          11,790,000
     日本航空                         143,600      2,765.00          397,054,000
     ＡＮＡホールディングス                         159,100      3,054.00          485,891,400
     パスコ                           600    1,686.00           1,011,600
     ＴＲＥホールディングス                         11,500      1,040.00          11,960,000
     人・夢・技術グループ                          3,300     1,700.00           5,610,000
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
                               1,600     5,890.00           9,424,000
     グス
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          2,700     5,140.00          13,878,000
     ＫＰＰグループホールディングス                         16,000       695.00         11,120,000
     ナルミヤ・インターナショナル                          3,300     1,144.00           3,775,200
     ギフトホールディングス                          2,600     2,289.00           5,951,400
     三菱倉庫                         14,400      4,275.00          61,560,000
     三井倉庫ホールディングス                          5,500     4,665.00          25,657,500
                                195/353


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     住友倉庫
                              15,800      2,424.00          38,299,200
     澁澤倉庫                          2,700     2,838.00           7,662,600
     ヤマタネ                          2,700     2,368.00           6,393,600
     乾汽船                          6,900     1,104.00           7,617,600
     日本トランスシティ                         11,800       612.00          7,221,600
     中央倉庫                          5,100     1,094.00           5,579,400
     安田倉庫                          4,300     1,116.00           4,798,800
     大栄環境                         10,900      2,318.00          25,266,200
     日本管財ホールディングス
                               6,300     2,497.00          15,731,100
     上組                         28,000      3,278.00          91,784,000
     キユーソー流通システム                          5,700      890.00          5,073,000
     エーアイテイー                          3,700     1,661.00           6,145,700
     内外トランスライン                          2,300     2,484.00           5,713,200
     日本コンセプト                          3,200     1,647.00           5,270,400
     ＴＢＳホールディングス                         30,100      2,990.00          89,999,000
     日本テレビホールディングス                         52,000      1,515.00          78,780,000
     朝日放送グループホールディングス
                               8,200      649.00          5,321,800
     テレビ朝日ホールディングス                         14,300      1,632.00          23,337,600
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                         45,600       653.00         29,776,800
     テレビ東京ホールディングス                          4,200     3,000.00          12,600,000
     ビジョン                          8,800     1,203.00          10,586,400
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
                               6,600     3,755.00          24,783,000
     Ｓ
     日本通信                         57,800       228.00         13,178,400
     日本電信電話                       17,469,200         169.30        2,957,535,560
     ＫＤＤＩ                         453,800      4,434.00         2,012,149,200
     ソフトバンク                         944,800      1,715.50         1,620,804,400
     光通信                          5,900     23,410.00          138,119,000
     エムティーアイ                          5,200      619.00          3,218,800
     ＧＭＯインターネットグループ                         21,700      2,469.50          53,588,150
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         31,000      2,795.50          86,660,500
     学研ホールディングス                          9,800      979.00          9,594,200
     ゼンリン                         10,000       856.00          8,560,000
     東京電力ホールディングス                         527,800       725.80         383,077,240
     中部電力                         215,800      1,792.00          386,713,600
     関西電力                         226,100      1,815.00          410,371,500
     中国電力                         101,700       978.30         99,493,110
     北陸電力                         59,900       710.00         42,529,000
     東北電力                         154,200       931.80         143,683,560
     四国電力                         54,500       989.00         53,900,500
     九州電力                         135,000       985.60         133,056,000
     北海道電力                         56,600       612.10         34,644,860
     沖縄電力                         15,000      1,079.00          16,185,000
     電源開発                         48,100      2,237.50          107,623,750
     エフオン                          2,400      451.00          1,082,400
     イーレックス                         10,400       746.00          7,758,400
     レノバ                         15,600      1,079.00          16,832,400
     東京瓦斯                         123,800      3,346.00          414,234,800
     大阪瓦斯                         118,600      2,921.00          346,430,600
     東邦瓦斯                         25,400      2,699.50          68,567,300
                                196/353


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     北海道瓦斯
                               3,500     2,178.00           7,623,000
     広島ガス                         13,900       370.00          5,143,000
     西部ガスホールディングス                          6,100     1,885.00          11,498,500
     静岡ガス                         11,700      1,000.00          11,700,000
     メタウォーター                          7,000     2,044.00          14,308,000
     Ｍ＆Ａ総研ホールディングス                          2,900     4,400.00          12,760,000
     アイネット                          3,600     1,701.00           6,123,600
     松竹                          3,100     9,247.00          28,665,700
     東宝
                              32,700      4,788.00          156,567,600
     エイチ・アイ・エス                         17,500      1,896.00          33,180,000
     東映                          1,900     20,800.00           39,520,000
     ラックランド                          2,700     2,565.00           6,925,500
     ＮＴＴデータグループ                         153,600      1,937.50          297,600,000
     共立メンテナンス                          9,400     5,565.00          52,311,000
     イチネンホールディングス                          6,400     1,538.00           9,843,200
     建設技術研究所                          3,100     5,070.00          15,717,000
     スペース
                               6,000      969.00          5,814,000
     アインホールディングス                          8,500     4,454.00          37,859,000
     燦ホールディングス                          5,600     1,096.00           6,137,600
     ピー・シー・エー                          5,000     1,069.00           5,345,000
     ビジネスブレイン太田昭和                          2,600     2,124.00           5,522,400
     ナガワ                          1,900     6,890.00          13,091,000
     東京都競馬                          5,000     4,435.00          22,175,000
     カナモト                          9,300     2,808.00          26,114,400
     ＤＴＳ                         12,500      3,455.00          43,187,500
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                              26,800      4,760.00          127,568,000
     ングス
     シーイーシー                          7,400     1,595.00          11,803,000
     カプコン                         52,500      4,595.00          241,237,500
     ニシオホールディングス                          5,600     3,790.00          21,224,000
     アイ・エス・ビー                          4,200     1,524.00           6,400,800
     日本空港ビルデング                         20,400      6,231.00          127,112,400
     トランス・コスモス                          7,500     2,988.00          22,410,000
     乃村工藝社                         26,300       842.00         22,144,600
     ジャステック                          3,600     1,420.00           5,112,000
     ＳＣＳＫ                         41,100      2,736.50          112,470,150
     藤田観光                          2,400     4,895.00          11,748,000
     トーカイ                          5,300     2,053.00          10,880,900
     セコム                         61,300     10,190.00          624,647,000
     ＮＳＷ                          2,600     2,787.00           7,246,200
     セントラル警備保障                          3,200     2,465.00           7,888,000
     アイネス                          4,600     1,600.00           7,360,000
     丹青社                         11,700       830.00          9,711,000
     メイテックグループホールディングス                         21,700      2,829.50          61,400,150
     ＴＫＣ                          9,300     3,565.00          33,154,500
     富士ソフト                         11,800      5,750.00          67,850,000
     応用地質                          5,600     2,007.00          11,239,200
     船井総研ホールディングス                         12,500      2,533.00          31,662,500
     ＮＳＤ                         21,000      2,664.00          55,944,000
     コナミグループ                         22,000      7,468.00          164,296,000
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     学究社
                               2,700     1,959.00           5,289,300
     ベネッセホールディングス                         20,200      2,630.00          53,126,000
     イオンディライト                          6,700     3,565.00          23,885,500
     ナック                          5,700      977.00          5,568,900
     福井コンピュータホールディングス                          3,600     2,551.00           9,183,600
     ダイセキ                         12,300      3,900.00          47,970,000
     ステップ                          3,200     1,864.00           5,964,800
     泉州電業                          3,100     3,525.00          10,927,500
     元気寿司
                               3,500     3,150.00          11,025,000
     トラスコ中山                         13,000      2,421.00          31,473,000
     ヤマダホールディングス                         190,500       428.10         81,553,050
     オートバックスセブン                         21,600      1,541.50          33,296,400
     モリト                          4,400     1,274.00           5,605,600
     アークランズ                         18,400      1,683.00          30,967,200
     ニトリホールディングス                         22,600     18,345.00          414,597,000
     愛眼                          1,400      175.00           245,000
     ケーユーホールディングス
                               5,000     1,073.00           5,365,000
     吉野家ホールディングス                         22,800      3,134.00          71,455,200
     加藤産業                          7,700     4,510.00          34,727,000
     イノテック                          3,900     1,596.00           6,224,400
     イエローハット                          9,800     1,752.00          17,169,600
     松屋フーズホールディングス                          2,900     5,120.00          14,848,000
     ＪＢＣＣホールディングス                          3,900     3,570.00          13,923,000
     ＪＫホールディングス                          5,700     1,012.00           5,768,400
     サガミホールディングス                          9,300     1,378.00          12,815,400
     日伝                          4,200     2,851.00          11,974,200
     関西フードマーケット                          4,200     1,373.00           5,766,600
     ミロク情報サービス                          5,300     1,648.00           8,734,400
     北沢産業                         10,100       276.00          2,787,600
     杉本商事                          3,000     2,184.00           6,552,000
     因幡電機産業                         16,100      3,385.00          54,498,500
     王将フードサービス                          4,600     7,910.00          36,386,000
     ミニストップ                          4,500     1,500.00           6,750,000
     アークス                         11,400      2,718.00          30,985,200
     バローホールディングス                         11,800      2,335.00          27,553,000
     東テク                          2,100     4,770.00          10,017,000
     ミスミグループ本社                         93,500      2,164.00          202,334,000
     ベルク                          3,100     6,180.00          19,158,000
     大　庄                          4,400     1,199.00           5,275,600
     ファーストリテイリング                         27,900     37,340.00         1,041,786,000
     ソフトバンクグループ                         289,700      6,073.00         1,759,348,100
     スズケン                         23,600      4,830.00          113,988,000
     サンドラッグ                         20,900      4,341.00          90,726,900
     サックスバー　ホールディングス                          6,300      812.00          5,115,600
     ジェコス                          5,700     1,032.00           5,882,400
     ヤマザワ                          3,400     1,250.00           4,250,000
     ベルーナ                         14,900       598.00          8,910,200
     合計                       88,256,600               195,426,924,310
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    （２）株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
    ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年12月20日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             3,792,301,747
        金銭信託                                              131,022,254
        コール・ローン                                             5,624,301,805
        株式                                           807,562,420,348
        投資証券                                            16,695,188,753
        派生商品評価勘定                                              432,520,093
        未収入金                                              498,616,352
        未収配当金                                              739,704,964
                                                    11,865,302,116
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           847,341,378,432
       資産合計                                             847,341,378,432
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                               9,714,192
        未払金                                              809,933,259
        未払解約金                                             2,136,300,800
                                                         3,826
        その他未払費用
        流動負債合計                                             2,955,952,077
       負債合計
                                                     2,955,952,077
     純資産の部
       元本等
        元本                                           221,443,667,470
        剰余金
                                                    622,941,758,885
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           844,385,426,355
       純資産合計                                             844,385,426,355
     負債純資産合計                                              847,341,378,432
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2022年12月21日
              項目
                                      至　2023年12月20日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法                 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の
                         仲値で評価しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
                         金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
                         ては入金時に計上しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

         となる事項                 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2023年12月20日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          195,884,516,034円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           49,748,926,842円
        同期中一部解約元本額                                           24,189,775,406円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）                                            767,105,651円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）                                           3,697,873,671円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）                                           3,440,071,885円
        ニッセイ外国株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限定）                                           2,175,336,962円
        ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格機関投資家限                                              911,861円
        定）
        ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限定）                                             5,442,667円
        ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定）                                             5,594,298円
        ニッセイ外国株式インデックスファンドⅡ（適格機関投資家限定）                                            328,490,504円
                                200/353


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド                                          157,829,997,552円
        ＤＣニッセイ外国株式インデックス                                           39,640,064,929円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                           2,599,623,513円
        （４資産均等型）
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５                                            400,803,791円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）                                            173,178,572円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５                                            453,949,166円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５                                            668,670,982円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５                                             13,006,318円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             93,565,337円
        （６資産均等型）
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式）                                             7,749,290円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート）                                             10,130,811円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券）                                             3,662,310円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             20,418,946円
        （８資産均等型）
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０                                            314,718,667円
                                                    200,686,603円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０                                            387,978,666円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０                                            182,312,561円
        ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２０－０２（適                                            161,270,102円
        格機関投資家限定）
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ世界株式ファンド（ＧＤＰ型バス                                            265,567,800円
        ケット）
        ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２０－０９（適                                            162,439,110円
        格機関投資家限定）
        ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２１－０１（適                                            159,127,094円
        格機関投資家限定）
        ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２１－０５（適                                            158,467,533円
        格機関投資家限定）
        ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２１－０８（適                                            141,570,166円
        格機関投資家限定）
        ニッセイ先進国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ラップ専用）                                             30,844,007円
        ニッセイ先進国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ラップ専用）                                           6,722,857,266円
        ＦＷニッセイ先進国株インデックス                                             56,784,984円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５                                             61,971,526円
        ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンドⅡ２０２３－０５                                            100,277,210円
        （適格機関投資家限定）
        ＤＣニッセイ全世界株式インデックスコレクト                                             1,145,159円
        計                                          221,443,667,470円
     ２.   受益権の総数                                          221,443,667,470口

                                201/353





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    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2022年12月21日
              項目
                                      至　2023年12月20日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
                         券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
                         証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
                         す。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
                         動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
                         対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
                         的な運用に資する事を目的として行っており、株価及び為替相場の変動に
                         よるリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同

                         施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
                         定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
                         す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
                         スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
                         速やかに対応できる体制となっております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2023年12月20日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
                         たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
                         の大きさを示すものではありません。
                                202/353




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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）
    売買目的有価証券
                                      2023年12月20日現在
                                        当期間の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               40,323,732,925
     投資証券                                               1,603,748,503
     合計                                               41,927,481,428
    （注）「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
        期間（2023年11月21日から2023年12月20日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2023年12月20日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        買建                   1,434,861,586              －    1,458,948,691          24,087,105
          アメリカ・ドル                  514,596,171             －     520,703,924         6,107,753
          イギリス・ポンド                  495,731,673             －     505,260,201         9,528,528
          ユーロ                  424,533,742             －     432,984,566         8,450,824
     合計                      1,434,861,586              －    1,458,948,691          24,087,105
    （注）為替予約取引
        時価の算定方法
        国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物
        相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該
        日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の
        仲値によって評価しております。
    株式関連

                                     2023年12月20日現在
                          契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  19,258,748,058              －    19,657,466,855         398,718,797
     合計                     19,258,748,058              －    19,657,466,855         398,718,797
    （注）株価指数先物取引
        １．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
        原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
        ３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
                                203/353


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者との取引に関する注記）
    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年12月20日現在
     1口当たり純資産額                                                  3.8131円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (38,131円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2023年12月20日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                           備考
                                    単価         金額
             3M  CO
                              56,060       106.250         5,956,375.00
     アメリカ・ドル
             ABBOTT    LABORATORIES
                             176,180       108.420         19,101,435.60
             ABBVIE    INC
                             179,201       153.600         27,525,273.60
             ACCENTURE     PLC
                              63,716       341.510         21,759,651.16
             ADOBE   INC
                              46,219       604.640         27,945,856.16
             ADVANCED     MICRO   DEVICES
                             164,024       140.150         22,987,963.60
             INC
             AECOM                13,377       93.450         1,250,080.65
             AERCAP    HOLDINGS     NV
                              20,290       73.200         1,485,228.00
             AES  CORP
                              68,024       19.360         1,316,944.64
             AFLAC   INC
                              57,276       82.100         4,702,359.60
             AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                              29,717       139.790         4,154,139.43
             AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                              22,558       272.520         6,147,506.16
             INC
             AIRBNB    INC-CLASS     A
                              43,282       146.910         6,358,558.62
             AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC
                              15,388       120.180         1,849,329.84
             ALBEMARLE     CORP
                              11,916       148.930         1,774,649.88
             ALBERTSONS      COS  INC  -
                              35,030       22.620          792,378.60
             CLASS   A
             ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                              7,382      268.310         1,980,664.42
             ALLEGION     PLC
                              8,911      119.520         1,065,042.72
             ALLIANT    ENERGY    CORP
                              25,623       51.240         1,312,922.52
             ALLSTATE     CORP
                              26,554       138.250         3,671,090.50
             ALLY   FINANCIAL     INC
                              27,543       34.750          957,119.25
             ALNYLAM    PHARMACEUTICALS
                              12,699       187.500         2,381,062.50
             INC
             ALPHABET     INC-CL    A
                             601,929       136.650         82,253,597.85
             ALPHABET     INC-CL     C 
                             530,388       138.100         73,246,582.80
             ALTRIA    GROUP   INC
                             180,212        42.440         7,648,197.28
             AMAZON.COM      INC
                             942,706       153.790        144,978,755.74
             AMCOR   PLC
                             147,058        9.740        1,432,344.92
             AMEREN    CORPORATION
                              26,655       72.350         1,928,489.25
             AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                              52,292       82.130         4,294,741.96
             CO  INC
             AMERICAN     EXPRESS    CO
                              63,555       185.750         11,805,341.25
                                204/353


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                              7,329      120.610          883,950.69
             INC
             AMERICAN     INTERNATIONAL
                              72,214       67.440         4,870,112.16
             GROUP
             AMERICAN     WATER   WORKS   CO
                              19,762       132.620         2,620,836.44
             INC
             AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                              10,412       381.620         3,973,427.44
             AMETEK    INC
                              23,424       163.390         3,827,247.36
             AMGEN   INC
                              54,304       278.440         15,120,405.76
             AMPHENOL     CORP-CL    A
                              60,563       98.550         5,968,483.65
             ANALOG    DEVICES    INC
                              50,601       197.830         10,010,395.83
             ANSYS   INC
                              8,810      298.440         2,629,256.40
             AON  PLC
                              20,593       313.010         6,445,814.93
             APA  CORP
                              31,087       36.010         1,119,442.87
             APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT
                              40,299       94.760         3,818,733.24
             INC
             APPLE   INC
                            1,587,177        196.940        312,578,638.38
             APPLIED    MATERIALS     INC
                              84,915       162.330         13,784,251.95
             APTIV   PLC
                              28,721       88.840         2,551,573.64
             ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                              37,831       74.830         2,830,893.73
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND
                              54,435       73.940         4,024,923.90
             CO
             ARES   MANAGEMENT      CORP   - A
                              16,577       117.200         1,942,824.40
             ARISTA    NETWORKS     INC
                              26,718       236.700         6,324,150.60
             ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                              21,884       224.590         4,914,927.56
             ASPEN   TECHNOLOGY      INC
                              2,946      214.900          633,095.40
             ASSURANT     INC
                              5,376      167.400          899,942.40
             AT&T   INC
                             727,029        16.610        12,075,951.69
             ATLASSIAN     CORP-CL    A
                              15,752       233.070         3,671,318.64
             ATMOS   ENERGY    CORP
                              15,066       115.150         1,734,849.90
             AUTODESK     INC
                              21,697       238.160         5,167,357.52
             AUTOMATIC     DATA
                              41,831       233.700         9,775,904.70
             PROCESSING      INC
             AUTOZONE     INC
                              1,813     2,649.320          4,803,217.16
             AVANTOR    INC
                              68,626       23.080         1,583,888.08
             AVERY   DENNISON     CORP
                              8,183      200.480         1,640,527.84
             AXON   ENTERPRISE      INC
                              7,214      255.920         1,846,206.88
             BAKER   HUGHES    COMPANY
                             102,495        34.070         3,492,004.65
             BALL   CORP
                              31,987       57.390         1,835,733.93
             BANK   OF  AMERICA    CORP
                             726,022        33.510        24,328,997.22
             BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                              79,017       51.710         4,085,969.07
             CORP
             BATH   & BODY   WORKS   INC
                              21,922       42.490          931,465.78
             BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                              51,421       38.690         1,989,478.49
             BECTON    DICKINSON     & CO
                              29,450       240.620         7,086,259.00
             BENTLEY    SYSTEMS    INC-
                              21,580       51.120         1,103,169.60
             CLASS   B
             BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-
                             132,789       361.800         48,043,060.20
             CL  B
                                205/353


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             BEST   BUY  CO  INC
                              19,883       77.440         1,539,739.52
             BILL   HOLDINGS,     INC.
                              9,745       83.560          814,292.20
             BIO-RAD    LABORATORIES-CL
                              2,196      315.170          692,113.32
             A
             BIO-TECHNE      CORP
                              16,083       77.420         1,245,145.86
             BIOGEN    INC
                              14,698       251.690         3,699,339.62
             BIOMARIN     PHARMACEUTICAL
                              19,111       96.540         1,844,975.94
             INC
             BLACKROCK     INC
                              15,157       801.380         12,146,516.66
             BLACKSTONE      INC
                              72,059       128.290         9,244,449.11
             BLOCK   INC
                              55,791       77.310         4,313,202.21
             BOEING    CO
                              58,174       263.510         15,329,430.74
             BOOKING    HOLDINGS     INC
                              3,624     3,515.290          12,739,410.96
             BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                              13,299       125.770         1,672,615.23
             HOLDINGS
             BORGWARNER      INC
                              23,863       35.360          843,795.68
             BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                             148,622        55.820         8,296,080.04
             BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                             212,099        52.110        11,052,478.89
             BROADCOM     INC
                              45,052      1,139.580          51,340,358.16
             BROADRIDGE      FINANCIAL
                              11,991       197.020         2,362,466.82
             SOLUTIO
             BROWN   & BROWN   INC
                              24,467       70.930         1,735,444.31
             BROWN-FORMAN       CORP   -CL  B
                              31,513       59.090         1,862,103.17
             BUILDERS     FIRSTSOURCE      INC
                              12,689       164.680         2,089,624.52
             BUNGE   GLOBAL    SA
                              15,288       105.270         1,609,367.76
             BURLINGTON      STORES    INC
                              6,584      186.640         1,228,837.76
             C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE
                              11,811       85.060         1,004,643.66
             INC
             CADENCE    DESIGN    SYSTEMS
                              27,591       274.330         7,569,039.03
             INC
             CAESARS    ENTERTAINMENT
                              21,861       49.160         1,074,686.76
             INC
             CAMPBELL     SOUP   CO
                              19,675       43.680          859,404.00
             CAPITAL    ONE  FINANCIAL
                              38,716       131.520         5,091,928.32
             CORP
             CARDINAL     HEALTH    INC
                              25,004       101.150         2,529,154.60
             CARLISLE     COS  INC
                              5,067      313.080         1,586,376.36
             CARLYLE    GROUP   INC/THE
                              21,920       41.470          909,022.40
             CARMAX    INC
                              16,104       76.640         1,234,210.56
             CARNIVAL     CORP
                             102,267        18.710         1,913,415.57
             CARRIER    GLOBAL    CORP
                              85,040       56.990         4,846,429.60
             CATALENT     INC
                              18,309       44.640          817,313.76
             CATERPILLAR      INC
                              51,789       292.960         15,172,105.44
             CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                              10,701       176.990         1,893,969.99
             CBRE   GROUP   INC
                              31,458       90.410         2,844,117.78
             CDW  CORP/DE
                              13,608       223.950         3,047,511.60
             CELANESE     CORP-SERIES      A
                              10,491       151.980         1,594,422.18
             CELSIUS    HOLDINGS     INC
                              15,231       50.990          776,628.69
             CENCORA,     INC.
                              17,327       201.880         3,497,974.76
                                206/353


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             CENTENE    CORP
                              54,981       74.530         4,097,733.93
             CENTERPOINT      ENERGY    INC
                              64,006       28.970         1,854,253.82
             CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC
                              15,011       67.630         1,015,193.93
             CF  INDUSTRIES      HOLDINGS
                              19,576       78.310         1,532,996.56
             INC
             CHARLES    RIVER
                              5,209      235.650         1,227,500.85
             LABORATORIES
             CHARLES    SCHWAB    CORP
                             152,759        69.740        10,653,412.66
             CHARTER    COMMUNICATIONS-
                              9,874      386.360         3,814,918.64
             CL  A
             CHECK   POINT   SOFTWARE
                              9,485      150.600         1,428,441.00
             TECHNOLOGIES
             CHENIERE     ENERGY    INC
                              24,414       173.380         4,232,899.32
             CHESAPEAKE      ENERGY    CORP
                              11,398       76.920          876,734.16
             CHEVRON    CORP
                             184,199       151.640         27,931,936.36
             CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL
                              2,801     2,327.030          6,518,011.03
             INC
             CHUBB   LTD
                              41,691       221.810         9,247,480.71
             CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                              24,984       92.720         2,316,516.48
             CINCINNATI      FINANCIAL
                              15,923       102.330         1,629,400.59
             CORP
             CINTAS    CORP
                              9,305      560.290         5,213,498.45
             CISCO   SYSTEMS    INC
                             411,218        50.180        20,634,919.24
             CITIGROUP     INC
                             195,473        50.930         9,955,439.89
             CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                              47,925       33.550         1,607,883.75
             CLEVELAND-CLIFFS         INC
                              51,641       21.150         1,092,207.15
             CLOROX    CO
                              12,596       142.520         1,795,181.92
             CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A
                              28,216       85.510         2,412,750.16
             CME  GROUP   INC
                              36,521       212.950         7,777,146.95
             CMS  ENERGY    CORP
                              29,580       58.040         1,716,823.20
             CNH  INDUSTRIAL      NV
                             101,405        11.910         1,207,733.55
             COCA-COLA     CO
                             417,105        58.830        24,538,287.15
             COCA-COLA     EUROPACIFIC
                              20,924       65.170         1,363,617.08
             PARTNERS     PLC
             COGNIZANT     TECHNOLOGY
                              51,252       75.430         3,865,938.36
             SOLUTIONS     CORP
             COINBASE     GLOBAL    INC  -
                              17,356       161.160         2,797,092.96
             CLASS   A
             COLGATE-PALMOLIVE         CO
                              79,749       78.130         6,230,789.37
             COMCAST    CORP
                             417,819        44.700        18,676,509.30
             CONAGRA    BRANDS    INC
                              48,579       29.400         1,428,222.60
             CONFLUENT     INC-CLASS     A
                              18,410       24.820          456,936.20
             CONOCOPHILLIPS                121,560       116.490         14,160,524.40
             CONSOLIDATED       EDISON    INC
                              35,003       90.310         3,161,120.93
             CONSTELLATION       BRANDS
                              16,779       241.090         4,045,249.11
             INC-A
             CONSTELLATION       ENERGY
                              32,640       120.810         3,943,238.40
             COOPER    COS  INC/THE
                              5,024      365.400         1,835,769.60
             COPART    INC
                              87,478       48.560         4,247,931.68
                                207/353


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             CORNING    INC
                              82,312       30.380         2,500,638.56
             CORTEVA    INC
                              72,068       47.860         3,449,174.48
             COSTAR    GROUP   INC
                              41,464       88.020         3,649,661.28
             COSTCO    WHOLESALE     CORP
                              44,947       677.740         30,462,379.78
             COTERRA    ENERGY    INC
                              76,631       25.660         1,966,351.46
             CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC
                              22,949       258.330         5,928,415.17
             - A
             CROWN   HOLDINGS     INC
                              12,237       92.540         1,132,411.98
             CSX  CORP
                             203,625        34.580         7,041,352.50
             CUMMINS    INC
                              14,384       244.520         3,517,175.68
             CVS  HEALTH    CORP
                             130,406        76.260         9,944,761.56
             CYBERARK     SOFTWARE
                              4,237      214.200          907,565.40
             LTD/ISRAEL
             DANAHER    CORP
                              71,215       229.140         16,318,205.10
             DARDEN    RESTAURANTS      INC
                              12,221       165.460         2,022,086.66
             DARLING    INTERNATIONAL
                              16,199       50.540          818,697.46
             INC
             DATADOG    INC  - CLASS   A
                              25,809       122.410         3,159,279.69
             DAVITA    INC
                              5,556      106.430          591,325.08
             DECKERS    OUTDOOR    CORP
                              2,653      714.930         1,896,709.29
             DEERE   & CO
                              27,776       393.940         10,942,077.44
             DELL   TECHNOLOGIES       -C
                              25,985       73.530         1,910,677.05
             DELTA   AIR  LINES   INC
                              16,279       41.150          669,880.85
             DEVON   ENERGY    CORPORATION
                              65,039       45.680         2,970,981.52
             DEXCOM    INC
                              39,381       123.290         4,855,283.49
             DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                              17,227       157.150         2,707,223.05
             DICK'S    SPORTING     GOODS
                              6,238      145.930          910,311.34
             INC
             DISCOVER     FINANCIAL
                              25,371       108.960         2,764,424.16
             SERVICES
             DOCUSIGN     INC
                              20,621       62.430         1,287,369.03
             DOLLAR    GENERAL    CORP
                              22,286       130.020         2,897,625.72
             DOLLAR    TREE   INC
                              21,218       133.600         2,834,724.80
             DOMINION     ENERGY    INC
                              84,976       48.010         4,079,697.76
             DOMINO'S     PIZZA   INC
                              3,541      406.550         1,439,593.55
             DOORDASH     INC  - A
                              26,001       101.460         2,638,061.46
             DOVER   CORP
                              14,198       153.300         2,176,553.40
             DOW  INC
                              71,397       54.920         3,921,123.24
             DR  HORTON    INC
                              30,902       150.240         4,642,716.48
             DRAFTKINGS      INC
                              42,388       35.750         1,515,371.00
             DROPBOX    INC-CLASS     A
                              26,243       30.110          790,176.73
             DTE  ENERGY    COMPANY
                              20,927       110.790         2,318,502.33
             DUKE   ENERGY    CORP
                              78,243       96.810         7,574,704.83
             DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                              46,572       74.120         3,451,916.64
             DYNATRACE     INC
                              25,297       55.180         1,395,888.46
             EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY
                              12,038       88.820         1,069,215.16
             EATON   CORP   PLC
                              40,508       238.150         9,646,980.20
             EBAY   INC
                              53,976       43.670         2,357,131.92
             ECOLAB    INC
                              26,043       196.840         5,126,304.12
                                208/353


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             EDISON    INTERNATIONAL
                              38,899       70.010         2,723,318.99
             EDWARDS    LIFESCIENCES
                              61,708       75.310         4,647,229.48
             CORP
             ELECTRONIC      ARTS   INC
                              26,122       138.550         3,619,203.10
             ELEVANCE     HEALTH,    INC
                              23,925       465.780         11,143,786.50
             ELI  LILLY   & CO
                              81,917       579.810         47,496,295.77
             EMERSON    ELECTRIC     CO
                              58,027       95.740         5,555,504.98
             ENPHASE    ENERGY    INC
                              13,849       135.320         1,874,046.68
             ENTEGRIS     INC
                              15,243       119.230         1,817,422.89
             ENTERGY    CORP
                              21,463       101.550         2,179,567.65
             EOG  RESOURCES     INC
                              59,105       122.530         7,242,135.65
             EPAM   SYSTEMS    INC
                              5,886      295.400         1,738,724.40
             EQT  CORP
                              39,646       38.840         1,539,850.64
             EQUIFAX    INC
                              12,459       246.440         3,070,395.96
             EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                              35,179       34.000         1,196,086.00
             ERIE   INDEMNITY     COMPANY-
                              2,581      328.210          847,110.01
             CL  A
             ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                              25,557       36.760          939,475.32
             ESTEE   LAUDER    COS  INC
                              23,583       149.020         3,514,338.66
             ETSY   INC
                              12,493       87.030         1,087,265.79
             EVEREST    GROUP   LTD
                              4,402      364.990         1,606,685.98
             EVERGY    INC
                              23,311       51.850         1,208,675.35
             EVERSOURCE      ENERGY
                              35,458       61.600         2,184,212.80
             EXACT   SCIENCES     CORP
                              18,347       69.430         1,273,832.21
             EXELON    CORP
                             100,985        35.410         3,575,878.85
             EXPEDIA    GROUP   INC
                              13,988       151.520         2,119,461.76
             EXPEDITORS      INTERNATIONAL
                              15,000       126.490         1,897,350.00
             WASHINGTON      INC
             EXXON   MOBIL   CORP
                             406,712       102.990         41,887,268.88
             F5  INC
                              6,015      178.940         1,076,324.10
             FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                              3,871      448.650         1,736,724.15
             INC
             FAIR   ISAAC   CORP
                              2,522     1,152.510          2,906,630.22
             FASTENAL     CO
                              58,000       64.690         3,752,020.00
             FEDEX   CORP
                              24,241       280.000         6,787,480.00
             FERGUSON     PLC
                              20,707       189.130         3,916,314.91
             FIDELITY     NATIONAL
                              26,261       49.610         1,302,808.21
             FINANCIAL
             FIDELITY     NATIONAL
                              60,175       59.920         3,605,686.00
             INFORMATION
             FIFTH   THIRD   BANCORP
                              69,127       35.120         2,427,740.24
             FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL
                              1,097     1,441.340          1,581,149.98
             A
             FIRST   SOLAR   INC
                              10,305       172.660         1,779,261.30
             FIRSTENERGY      CORP
                              55,297       36.920         2,041,565.24
             FISERV    INC
                              61,890       134.180         8,304,400.20
             FLEETCOR     TECHNOLOGIES
                              7,128      278.600         1,985,860.80
             INC
             FMC  CORP
                              12,696       60.980          774,202.08
                                209/353


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             FORD   MOTOR   CO
                             399,137        12.020         4,797,626.74
             FORTINET     INC
                              67,768       57.760         3,914,279.68
             FORTIVE    CORP
                              35,730       72.790         2,600,786.70
             FORTUNE    BRANDS
                              12,869       78.780         1,013,819.82
             INNOVATIONS,       INC
             FOX  CORP   - CLASS   A
                              25,034       29.950          749,768.30
             FOX  CORP-   CLASS   B
                              14,715       27.900          410,548.50
             FRANKLIN     RESOURCES     INC
                              30,386       29.720          903,071.92
             FREEPORT-MCMORAN         INC
                             145,521        42.180         6,138,075.78
             FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR
                              5,600       52.830          295,848.00
             GARMIN    LTD
                              15,556       127.040         1,976,234.24
             GARTNER    INC
                              8,003      450.480         3,605,191.44
             GE  HEALTHCARE      TECHNOLOGY
                              41,550       75.690         3,144,919.50
             GEN  DIGITAL    INC
                              58,402       23.290         1,360,182.58
             GENERAL    DYNAMICS     CORP
                              23,564       253.890         5,982,663.96
             GENERAL    ELECTRIC     CO
                             110,480       125.940         13,913,851.20
             GENERAL    MILLS   INC
                              59,039       66.710         3,938,491.69
             GENERAL    MOTORS    CO
                             139,626        35.870         5,008,384.62
             GENUINE    PARTS   CO
                              14,266       138.950         1,982,260.70
             GILEAD    SCIENCES     INC
                             126,499        79.490        10,055,405.51
             GLOBAL    PAYMENTS     INC
                              26,395       128.420         3,389,645.90
             GLOBAL-E     ONLINE    LTD
                              9,179       40.340          370,280.86
             GLOBE   LIFE   INC
                              9,595      123.500         1,184,982.50
             GODADDY    INC  - CLASS   A
                              14,145       107.410         1,519,314.45
             GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                              33,465       382.450         12,798,689.25
             GRAB   HOLDINGS     LTD  - CL  A
                             192,551        3.250         625,790.75
             GRACO   INC
                              17,162       85.630         1,469,582.06
             HALLIBURTON      CO
                              91,207       36.820         3,358,241.74
             HARTFORD     FINANCIAL
                              31,007       81.040         2,512,807.28
             SERVICES     GROUP   INC
             HASBRO    INC
                              13,400       51.380          688,492.00
             HCA  HEALTHCARE      INC
                              20,709       269.180         5,574,448.62
             HEICO   CORP
                              4,418      183.850          812,249.30
             HEICO   CORP-CLASS      A
                              7,669      145.280         1,114,152.32
             HENRY   SCHEIN    INC
                              13,250       74.120          982,090.00
             HERSHEY    CO/THE
                              15,222       182.550         2,778,776.10
             HESS   CORP
                              28,054       147.080         4,126,182.32
             HEWLETT    PACKARD
                             130,183        16.830         2,190,979.89
             ENTERPRIS
             HF  SINCLAIR     CORP
                              14,926       57.700          861,230.20
             HILTON    WORLDWIDE
                              26,544       179.740         4,771,018.56
             HOLDINGS     IN
             HOLOGIC    INC
                              24,858       71.150         1,768,646.70
             HOME   DEPOT   INC
                             101,531       352.070         35,746,019.17
             HONEYWELL     INTERNATIONAL
                              67,412       204.600         13,792,495.20
             INC
             HONGKONG     LAND   HOLDINGS
                             112,300        3.330         373,959.00
             LTD
             HORMEL    FOODS   CORP
                              30,568       31.730          969,922.64
                                210/353


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             HOWMET    AEROSPACE     INC
                              39,734       53.650         2,131,729.10
             HP  INC
                              90,267       30.280         2,733,284.76
             HUBBELL    INC
                              5,445      323.690         1,762,492.05
             HUBSPOT    INC
                              4,824      567.350         2,736,896.40
             HUMANA    INC
                              12,580       463.580         5,831,836.40
             HUNTINGTON      BANCSHARES
                             147,113        12.780         1,880,104.14
             INC
             HUNTINGTON      INGALLS
                              4,049      257.010         1,040,633.49
             INDUSTRIE
             HYATT   HOTELS    CORP   - CL  A
                              4,658      130.530          608,008.74
             IDEX   CORP
                              7,680      213.440         1,639,219.20
             IDEXX   LABORATORIES       INC
                              8,428      545.700         4,599,159.60
             ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC
                              30,704       258.590         7,939,747.36
             ILLUMINA     INC
                              16,081       139.530         2,243,781.93
             INCYTE    CORP
                              19,331       61.900         1,196,588.90
             INGERSOLL-RAND        INC
                              41,073       76.330         3,135,102.09
             INSULET    CORP
                              7,092      214.610         1,522,014.12
             INTEL   CORP
                             425,153        46.660        19,837,638.98
             INTERCONTINENTAL
                              58,087       123.770         7,189,427.99
             EXCHANGE     INC
             INTERNATIONAL       BUSINESS
                              92,487       161.560         14,942,199.72
             MACHINES     CORP
             INTERNATIONAL       FLAVORS    &
                              25,933       79.990         2,074,380.67
             FRAGRANCES      INC
             INTERNATIONAL       PAPER   CO
                              33,364       36.860         1,229,797.04
             INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                              39,126       32.980         1,290,375.48
             INC
             INTUIT    INC
                              28,452       621.460         17,681,779.92
             INTUITIVE     SURGICAL     INC
                              35,671       335.720         11,975,468.12
             IQVIA   HOLDINGS     INC
                              18,593       228.860         4,255,193.98
             JABIL   CIRCUIT    INC
                              13,279       131.230         1,742,603.17
             JACK   HENRY   & ASSOCIATES
                              7,395      165.250         1,222,023.75
             INC
             JACOBS    SOLUTIONS     INC
                              12,777       128.740         1,644,910.98
             JARDINE    MATHESON     HLDGS
                              16,100       39.780          640,458.00
             LTD
             JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                              6,076      122.150          742,183.40
             JB  HUNT   TRANSPORT
                              8,388      198.860         1,668,037.68
             SERVICES     INC
             JM  SMUCKER    CO
                              10,783       124.320         1,340,542.56
             JOHNSON    & JOHNSON
                             244,468       156.460         38,249,463.28
             JOHNSON    CONTROLS
                              69,082       54.120         3,738,717.84
             INTERNATIONAL       PLC
             JPMORGAN     CHASE   & CO
                             295,014       168.450         49,695,108.30
             JUNIPER    NETWORKS     INC
                              32,653       29.420          960,651.26
             KELLANOVA                27,846       53.640         1,493,659.44
             KENVUE    INC
                             175,033        21.470         3,757,958.51
             KEURIG    DR  PEPPER    INC
                             106,425        32.540         3,463,069.50
             KEYCORP                95,100       14.360         1,365,636.00
                                211/353


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN
                              18,036       159.200         2,871,331.20
             KIMBERLY-CLARK        CORP
                              34,350       120.770         4,148,449.50
             KINDER    MORGAN    INC
                             203,601        17.640         3,591,521.64
             KKR  & CO  INC  -A
                              58,378       84.690         4,944,032.82
             KLA  CORPORATION
                              13,838       578.110         7,999,886.18
             KNIGHT-SWIFT
                              16,354       58.420          955,400.68
             TRANSPORTATION
             KRAFT   HEINZ   CO/THE
                              87,306       36.490         3,185,795.94
             KROGER    CO
                              69,357       45.070         3,125,919.99
             L3HARRIS     TECHNOLOGIES
                              19,210       210.120         4,036,405.20
             INC
             LABORATORY      CORP   OF
                              8,981      224.050         2,012,193.05
             AMERICA    HOLDINGS
             LAM  RESEARCH     CORP
                              13,423       781.010         10,483,497.23
             LAMB   WESTON    HOLDING    INC
                              14,716       105.920         1,558,718.72
             LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                              34,914       49.260         1,719,863.64
             LATTICE    SEMICONDUCTOR
                              14,001       70.960          993,510.96
             CORP
             LEAR   CORP
                              5,967      140.460          838,124.82
             LEIDOS    HOLDINGS     INC
                              13,244       107.710         1,426,511.24
             LENNAR    CORP-CL    A
                              25,384       148.650         3,773,331.60
             LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                              3,242      440.810         1,429,106.02
             LIBERTY    BROADBAND-C
                              12,140       78.560          953,718.40
             LIBERTY    GLOBAL    LTD-C
                              23,924       17.050          407,904.20
             LIBERTY    MEDIA   COR-
                              16,618       28.330          470,787.94
             SIRIUSXM      C 
             LIBERTY    MEDIA   GROUP-C
                              20,016       65.920         1,319,454.72
             LINDE   PLC
                              49,538       412.090         20,414,114.42
             LIVE   NATION    INC
                              16,356       94.910         1,552,347.96
             LKQ  CORP
                              27,165       47.750         1,297,128.75
             LOCKHEED     MARTIN    CORP
                              22,671       447.790         10,151,847.09
             LOEWS   CORP
                              19,370       68.900         1,334,593.00
             LOWE'S    COS  INC
                              58,588       225.420         13,206,906.96
             LPL  FINANCIAL     HOLDINGS
                              7,680      222.600         1,709,568.00
             INC
             LUCID   GROUP   INC
                              92,996        4.720         438,941.12
             LULULEMON     ATHLETICA     INC
                              11,711       506.860         5,935,837.46
             LYONDELLBASELL        INDU-CL    A
                              26,326       96.940         2,552,042.44
             M&T  BANK   CORP
                              16,842       139.360         2,347,101.12
             MANHATTAN     ASSOCIATES      INC
                              6,255      221.930         1,388,172.15
             MARATHON     OIL  CORP
                              61,312       24.840         1,522,990.08
             MARATHON     PETROLEUM     CORP
                              40,554       153.770         6,235,988.58
             MARKEL    GROUP   INC
                              1,278     1,410.250          1,802,299.50
             MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                              3,824      281.900         1,077,985.60
             MARRIOTT     INTERNATIONAL
                              25,732       221.390         5,696,807.48
             INC
             MARSH   & MCLENNAN     COS  INC
                              50,149       187.760         9,415,976.24
             MARTIN    MARIETTA
                              6,274      492.850         3,092,140.90
             MATERIALS
                                212/353


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             MARVELL    TECHNOLOGY      INC
                              87,601       59.660         5,226,275.66
             MASCO   CORP
                              22,816       68.100         1,553,769.60
             MASTERCARD      INC-CLASS     A
                              85,417       425.470         36,342,370.99
             MATCH   GROUP   INC
                              28,223       34.680          978,773.64
             MCCORMICK     & CO-NON    VTG
                              25,525       68.210         1,741,060.25
             SHRS
             MCDONALD'S      CORP
                              73,992       290.730         21,511,694.16
             MCKESSON     CORP
                              13,693       448.030         6,134,874.79
             MEDTRONIC     PLC
                             135,086        82.070        11,086,508.02
             MERCADOLIBRE       INC
                              4,577     1,629.990          7,460,464.23
             MERCK   & CO  INC
                             257,618       106.490         27,433,740.82
             META   PLATFORMS     INC-A
                             225,631       350.360         79,052,077.16
             METLIFE    INC
                              64,898       66.400         4,309,227.20
             METTLER-TOLEDO
                              2,221     1,201.770          2,669,131.17
             INTERNATIONAL
             MGM  MIRAGE
                              28,473       45.020         1,281,854.46
             MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                              55,262       91.390         5,050,394.18
             MICRON    TECHNOLOGY      INC
                             111,472        82.170         9,159,654.24
             MICROSOFT     CORP
                             716,549       373.260        267,459,079.74
             MODERNA    INC
                              32,862       89.090         2,927,675.58
             MOLINA    HEALTHCARE      INC
                              5,920      359.250         2,126,760.00
             MOLSON    COORS   BEVERAGE
                              19,266       62.330         1,200,849.78
             COMPANY-B
             MONDAY.COM      LTD
                              2,696      194.360          523,994.56
             MONDELEZ     INTERNATIONAL
                             138,120        71.050         9,813,426.00
             INC
             MONGODB    INC
                              7,242      409.780         2,967,626.76
             MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS
                              4,610      635.260         2,928,548.60
             INC
             MONSTER    BEVERAGE     CORP
                              79,769       55.580         4,433,561.02
             MOODY'S    CORP
                              16,763       390.530         6,546,454.39
             MORGAN    STANLEY
                             126,174        91.920        11,597,914.08
             MOSAIC    CO/THE
                              33,713       38.150         1,286,150.95
             MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                              16,960       312.970         5,307,971.20
             MSCI   INC
                              8,029      542.530         4,355,973.37
             NASDAQ    INC
                              34,906       55.760         1,946,358.56
             NETAPP    INC
                              21,191       90.630         1,920,540.33
             NETFLIX    INC
                              44,989       495.020         22,270,454.78
             NEUROCRINE      BIOSCIENCES
                              9,914      121.500         1,204,551.00
             INC
             NEWMONT    CORP
                             116,932        41.770         4,884,249.64
             NEWS   CORP   - CLASS   A
                              38,684       23.740          918,358.16
             NEXTERA    ENERGY    INC
                             208,232        61.570        12,820,844.24
             NIKE   INC
                             124,266       122.640         15,239,982.24
             NISOURCE     INC
                              41,878       26.540         1,111,442.12
             NORDSON    CORP
                              5,211      255.720         1,332,556.92
             NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                              23,046       233.620         5,384,006.52
             NORTHERN     TRUST   CORP
                              21,016       85.860         1,804,433.76
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                              14,593       464.160         6,773,486.88
                                213/353


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             NRG  ENERGY    INC
                              23,246       50.040         1,163,229.84
             NUCOR   CORP
                              25,250       177.860         4,490,965.00
             NVIDIA    CORP
                             250,753       496.040        124,383,518.12
             NVR  INC
                               331    6,936.650          2,296,031.15
             NXP  SEMICONDUCTORS        NV
                              26,169       229.380         6,002,645.22
             O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                              6,116      964.260         5,897,414.16
             OCCIDENTAL      PETROLEUM
                              67,356       60.300         4,061,566.80
             CORP
             OKTA   INC
                              15,912       86.680         1,379,252.16
             OLD  DOMINION     FREIGHT
                              9,982      401.070         4,003,480.74
             LINE
             OMNICOM    GROUP
                              20,069       86.680         1,739,580.92
             ON  SEMICONDUCTOR
                              43,810       84.740         3,712,459.40
             CORPORATION
             ONEOK   INC
                              59,126       69.140         4,087,971.64
             ORACLE    CORP
                             166,858       106.250         17,728,662.50
             OTIS   WORLDWIDE     CORP
                              41,805       89.820         3,754,925.10
             OVINTIV    INC
                              26,261       44.140         1,159,160.54
             OWENS   CORNING
                              9,108      149.930         1,365,562.44
             PACCAR    INC
                              53,078       96.760         5,135,827.28
             PACKAGING     CORP   OF
                              9,123      164.430         1,500,094.89
             AMERICA
             PALANTIR     TECHNOLOGIES
                             187,363        17.950         3,363,165.85
             INC-A
             PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                              31,327       308.610         9,667,825.47
             PARAMOUNT     GLOBAL
                              49,644       15.820          785,368.08
             PARKER    HANNIFIN     CORP
                              13,039       460.260         6,001,330.14
             PAYCHEX    INC
                              33,016       128.790         4,252,130.64
             PAYCOM    SOFTWARE     INC
                              5,529      207.980         1,149,921.42
             PAYLOCITY     HOLDING    CORP
                              4,566      166.860          761,882.76
             PAYPAL    HOLDINGS     INC
                             105,901        63.010         6,672,822.01
             PENTAIR    PLC
                              16,750       71.280         1,193,940.00
             PEPSICO    INC
                             139,592       167.950         23,444,476.40
             PFIZER    INC
                             573,221        28.160        16,141,903.36
             PG&E   CORP
                             205,674        17.620         3,623,975.88
             PHILIP    MORRIS
                             157,622        95.270        15,016,647.94
             INTERNATIONAL
             PHILLIPS     66
                              45,183       133.800         6,045,485.40
             PINTEREST     INC-   CLASS   A
                              59,058       38.040         2,246,566.32
             PIONEER    NATURAL
                              23,686       231.480         5,482,835.28
             RESOURCES     CO
             PNC  FINANCIAL     SERVICES
                              40,443       154.600         6,252,487.80
             GROUP
             POOL   CORP
                              3,965      391.530         1,552,416.45
             PPG  INDUSTRIES      INC
                              23,913       149.510         3,575,232.63
             PPL  CORPORATION
                              74,752       26.880         2,009,333.76
             PRINCIPAL     FINANCIAL
                              24,529       79.480         1,949,564.92
             GROUP
             PROCTER    & GAMBLE    CO
                             239,282       146.170         34,975,849.94
                                214/353


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             PROGRESSIVE      CORP
                              59,420       157.680         9,369,345.60
             PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                              36,856       104.340         3,845,555.04
             PTC  INC
                              12,060       171.980         2,074,078.80
             PUBLIC    SERVICE
                              50,639       62.170         3,148,226.63
             ENTERPRISE      GP
             PULTE   GROUP   INC
                              22,254       102.940         2,290,826.76
             QORVO   INC
                              9,926      111.490         1,106,649.74
             QUALCOMM     INC
                             113,295       143.230         16,227,242.85
             QUANTA    SERVICES     INC
                              14,745       217.710         3,210,133.95
             QUEST   DIAGNOSTICS
                              11,393       136.450         1,554,574.85
             RAYMOND    JAMES   FINANCIAL
                              20,131       113.670         2,288,290.77
             INC
             REGENERON
                              10,836       848.390         9,193,154.04
             PHARMACEUTICALS
             REGIONS    FINANCIAL     CORP
                              95,227       19.360         1,843,594.72
             RELIANCE     STEEL   &
                              5,942      277.130         1,646,706.46
             ALUMINUM
             REPLIGEN     CORP
                              5,382      182.100          980,062.20
             REPUBLIC     SERVICES     INC
                              22,476       162.800         3,659,092.80
             RESMED    INC
                              14,939       173.580         2,593,111.62
             REVVITY    INC
                              12,615       104.730         1,321,168.95
             RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A
                              66,888       24.350         1,628,722.80
             ROBERT    HALF   INC
                              10,870       87.370          949,711.90
             ROBINHOOD     MARKETS    INC  -
                              43,807       13.170          576,938.19
             A
             ROBLOX    CORP   -CLASS    A
                              43,158       44.730         1,930,457.34
             ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                              11,662       310.480         3,620,817.76
             ROKU   INC
                              12,602       94.420         1,189,880.84
             ROLLINS    INC
                              29,551       42.520         1,256,508.52
             ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                              10,832       541.560         5,866,177.92
             ROSS   STORES    INC
                              34,375       135.870         4,670,531.25
             ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES
                              24,699       123.880         3,059,712.12
             LTD
             ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A
                              38,744       27.780         1,076,308.32
             RPM  INTERNATIONAL       INC
                              13,084       112.770         1,475,482.68
             RTX  CORPORATION
                             147,788        82.620        12,210,244.56
             S&P  GLOBAL    INC
                              33,037       436.660         14,425,936.42
             SALESFORCE      INC
                              98,777       264.340         26,110,712.18
             SCHLUMBERGER       LTD
                             144,282        52.980         7,644,060.36
             SEA  LTD-ADR
                              37,195       36.940         1,373,983.30
             SEAGATE    TECHNOLOGY
                              20,045       83.900         1,681,775.50
             SEI  INVESTMENTS      COMPANY
                              11,370       63.660          723,814.20
             SEMPRA                63,883       75.000         4,791,225.00
             SERVICENOW      INC
                              20,739       707.710         14,677,197.69
             SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                              24,801       307.210         7,619,115.21
             SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                              78,142        5.450         425,873.90
             SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                              16,176       111.610         1,805,403.36
             SMITH   (A.O.)    CORP
                              12,641       80.900         1,022,656.90
             SNAP   INC  - A
                             104,193        17.180         1,790,035.74
                                215/353


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             SNAP-ON    INC
                              5,370      288.550         1,549,513.50
             SNOWFLAKE     INC-CLASS     A
                              28,450       199.020         5,662,119.00
             SOUTHERN     CO
                             110,705        71.260         7,888,838.30
             SOUTHWEST     AIRLINES     CO
                              15,198       29.520          448,644.96
             SPLUNK    INC
                              16,247       151.970         2,469,056.59
             SS&C   TECHNOLOGIES
                              22,650       60.610         1,372,816.50
             HOLDINGS
             STANLEY    BLACK   & DECKER
                              15,558       97.100         1,510,681.80
             INC
             STARBUCKS     CORP
                             116,285        97.720        11,363,370.20
             STATE   STREET    CORP
                              32,338       77.680         2,512,015.84
             STEEL   DYNAMICS     INC
                              15,973       123.320         1,969,790.36
             STERIS    PLC
                              10,029       219.050         2,196,852.45
             STRYKER    CORP
                              34,699       291.980         10,131,414.02
             SUPER   MICRO   COMPUTER     INC
                              4,834      315.940         1,527,253.96
             SYNCHRONY     FINANCIAL
                              42,398       38.230         1,620,875.54
             SYNOPSYS     INC
                              15,438       558.650         8,624,438.70
             SYSCO   CORP
                              51,205       73.300         3,753,326.50
             T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                              22,770       108.220         2,464,169.40
             T-MOBILE     US  INC
                              54,009       155.870         8,418,382.83
             TAKE-TWO     INTERACTIVE
                              17,241       159.400         2,748,215.40
             SOFTWRE
             TARGA   RESOURCES     CORP
                              21,540       86.270         1,858,255.80
             TARGET    CORP
                              46,870       139.580         6,542,114.60
             TE  CONNECTIVITY       LTD
                              31,876       141.120         4,498,341.12
             TELEDYNE     TECHNOLOGIES
                              4,782      428.820         2,050,617.24
             INC
             TELEFLEX     INC
                              4,768      253.830         1,210,261.44
             TERADYNE     INC
                              15,632       105.880         1,655,116.16
             TESLA,    INC.
                             290,003       257.220         74,594,571.66
             TEVA   PHARMACEUTICAL
                             113,699        10.630         1,208,620.37
             INDUSTRIES
             TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                              92,191       168.500         15,534,183.50
             TEXAS   PACIFIC    LAND   CORP
                               624    1,627.370          1,015,478.88
             TEXTRON    INC
                              20,096       80.010         1,607,880.96
             THE  CIGNA   GROUP
                              30,047       294.320         8,843,433.04
             THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                              39,184       528.140         20,694,637.76
             INC
             TJX  COS  INC
                             116,144        91.280        10,601,624.32
             TOAST   INC-CLASS     A
                              33,407       18.170          607,005.19
             TORO   CO
                              10,553       89.230          941,644.19
             TRACTOR    SUPPLY    COMPANY
                              11,048       216.140         2,387,914.72
             TRADE   DESK   INC/THE    -
                              45,307       77.650         3,518,088.55
             CLASS   A
             TRADEWEB     MARKETS    INC-
                              11,049       90.410          998,940.09
             CLASS   A
             TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                              23,187       241.790         5,606,384.73
             TRANSDIGM     GROUP   INC
                              5,603      998.390         5,593,979.17
             TRANSUNION                19,629       68.670         1,347,923.43
                                216/353


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             TRAVELERS     COS  INC/THE
                              23,238       186.180         4,326,450.84
             TRIMBLE    INC
                              25,216       52.440         1,322,327.04
             TRUIST    FINANCIAL     CORP
                             135,232        36.720         4,965,719.04
             TWILIO    INC  - A
                              17,467       77.850         1,359,805.95
             TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                              4,272      414.590         1,771,128.48
             TYSON   FOODS   INC-CL    A
                              29,017       51.770         1,502,210.09
             U-HAUL    HOLDING    CO
                              9,852       66.460          654,763.92
             UBER   TECHNOLOGIES       INC
                             186,708        62.120        11,598,300.96
             UIPATH    INC  - CLASS   A
                              39,336       26.260         1,032,963.36
             ULTA   BEAUTY    INC
                              4,995      489.430         2,444,702.85
             UNION   PACIFIC    CORP
                              61,868       242.650         15,012,270.20
             UNITED    PARCEL    SERVICE
                              73,431       161.620         11,867,918.22
             INC
             UNITED    RENTALS    INC
                              6,930      574.200         3,979,206.00
             UNITED    THERAPEUTICS       CORP
                              4,763      240.260         1,144,358.38
             UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                              94,041       524.040         49,281,245.64
             UNITY   SOFTWARE     INC
                              25,317       40.940         1,036,477.98
             UNIVERSAL     HEALTH
                              6,304      150.890          951,210.56
             SERVICES     INC
             US  BANCORP
                             155,642        44.210         6,880,932.82
             VAIL   RESORTS    INC
                              3,876      229.740          890,472.24
             VALERO    ENERGY    CORP
                              35,827       133.600         4,786,487.20
             VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS
                              15,497       183.400         2,842,149.80
             A
             VERALTO    CORP
                              23,741       83.440         1,980,949.04
             VERISIGN     INC
                              9,413      205.140         1,930,982.82
             VERISK    ANALYTICS     INC
                              14,719       234.455         3,450,943.14
             VERIZON    COMMUNICATIONS
                             427,380        37.570        16,056,666.60
             INC
             VERTEX    PHARMACEUTICALS
                              26,202       403.140         10,563,074.28
             INC
             VERTIV    HOLDINGS     CO
                              34,772       49.220         1,711,477.84
             VF  CORP
                              33,588       18.740          629,439.12
             VIATRIS    INC
                             121,679        10.390         1,264,244.81
             VISA   INC-CLASS     A SHARES
                             163,121       259.990         42,409,828.79
             VISTRA    CORP
                              33,532       37.720         1,264,827.04
             VULCAN    MATERIALS     CO
                              13,489       224.690         3,030,843.41
             WABTEC    CORP
                              18,190       125.870         2,289,575.30
             WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                              74,638       26.030         1,942,827.14
             INC
             WALMART    INC
                             150,286       155.530         23,373,981.58
             WALT   DISNEY    CO
                             185,764        93.930        17,448,812.52
             WARNER    BROS   DISCOVERY
                             235,170        12.360         2,906,701.20
             INC
             WASTE   CONNECTIONS      INC
                              26,156       147.340         3,853,825.04
             WASTE   MANAGEMENT      INC
                              41,122       176.780         7,269,547.16
             WATERS    CORP
                              6,000      328.970         1,973,820.00
             WATSCO    INC
                              3,407      423.300         1,442,183.10
             WEC  ENERGY    GROUP   INC
                              32,012       83.260         2,665,319.12
                                217/353


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             WELLS   FARGO   & CO
                             371,419        50.090        18,604,377.71
             WEST   PHARMACEUTICAL
                              7,499      358.310         2,686,966.69
             SERVICES
             WESTERN    DIGITAL    CORP
                              32,906       50.940         1,676,231.64
             WESTLAKE     CHEMICAL     CORP
                              3,887      142.510          553,936.37
             WESTROCK     CO-WHEN    ISSUED
                              26,050       43.280         1,127,444.00
             WEYERHAEUSER       CO
                              74,137       34.450         2,554,019.65
             WILLIAMS     COS  INC
                             123,472        35.070         4,330,163.04
             WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                              10,638       238.470         2,536,843.86
             WIX.COM    LTD
                              5,507      118.790          654,176.53
             WORKDAY    INC-CLASS     A
                              21,010       273.980         5,756,319.80
             WR  BERKLEY    CORP
                              20,895       70.150         1,465,784.25
             WW  GRAINGER     INC
                              4,568      830.190         3,792,307.92
             WYNN   RESORTS    LTD
                              10,404       91.720          954,254.88
             XCEL   ENERGY    INC
                              55,971       62.120         3,476,918.52
             XYLEM   INC
                              24,454       111.580         2,728,577.32
             YUM!   BRANDS    INC
                              28,450       130.240         3,705,328.00
             ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-
                              5,212      269.420         1,404,217.04
             CL  A
             ZILLOW    GROUP   INC  -  C  W/I
                              15,526       57.850          898,179.10
             ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS
                              21,203       119.970         2,543,723.91
             INC
             ZOETIS    INC
                              46,736       198.080         9,257,466.88
             ZOOM   VIDEO
                              24,186       72.420         1,751,550.12
             COMMUNICATIONS-A
             ZSCALER    INC
                              8,964      224.040         2,008,294.56
     アメリカ・ドル　小計
                            34,528,546                4,184,682,879.25
                                           (602,719,875,098)
     イギリス・ポン
             3I  GROUP   PLC
                              98,613       23.840         2,350,933.92
     ド
             ABRDN   PLC
                             192,013        1.826         350,615.73
             ADMIRAL    GROUP   PLC
                              26,429       26.800          708,297.20
             ANGLO   AMERICAN     PLC
                             128,982        18.916         2,439,823.51
             ANTOFAGASTA      PLC
                              39,990       16.850          673,831.50
             ASHTEAD    GROUP   PLC
                              44,451       54.280         2,412,800.28
             ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                              34,965       23.790          831,817.35
             PLC
             ASTRAZENECA      PLC
                             157,348       103.460         16,279,224.08
             AUTO   TRADER    GROUP   PLC-WI
                              92,806        7.108         659,665.04
             AVIVA   PLC
                             278,344        4.272        1,189,085.56
             BAE  SYSTEMS    PLC
                             308,611        10.650         3,286,707.15
             BARCLAYS     PLC
                            1,532,683         1.476        2,262,240.10
             BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                              99,076        5.562         551,060.71
             BERKELEY     GROUP   HOLDINGS-
                              10,785       47.770          515,199.45
             UNIT
             BP  PLC
                            1,731,921         4.636        8,029,185.75
             BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                             215,730        23.215         5,008,171.95
             PLC
             BT  GROUP   PLC
                             661,688        1.235         817,184.68
                                218/353


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             BUNZL   PLC
                              34,285       31.610         1,083,748.85
             BURBERRY     GROUP   PLC
                              36,912       14.835          547,589.52
             CENTRICA     PLC
                             555,104        1.413         784,361.95
             COCA-COLA     HBC  AG-CDI
                              22,426       22.840          512,209.84
             COMPASS    GROUP   PLC
                             173,977        20.840         3,625,680.68
             CRH  PLC
                              71,799       53.260         3,824,014.74
             CRODA   INTERNATIONAL       PLC
                              14,186       50.420          715,258.12
             DCC  PLC
                              10,022       56.900          570,251.80
             DIAGEO    PLC
                             228,207        28.385         6,477,655.69
             ENDEAVOUR     MINING    PLC
                              18,674       18.170          339,306.58
             ENTAIN    PLC
                              64,884       10.120          656,626.08
             EXPERIAN     PLC
                              93,371       32.030         2,990,673.13
             GLENCORE     PLC
                            1,062,384         4.678        4,969,832.35
             GSK  PLC
                             415,616        14.328         5,954,946.04
             HALEON    PLC
                             562,409        3.202        1,800,833.61
             HALMA   PLC
                              38,554       22.920          883,657.68
             HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                              36,110        7.206         260,208.66
             HIKMA   PHARMACEUTICALS
                              16,787       17.650          296,290.55
             PLC
             HSBC   HOLDINGS     PLC
                            1,977,771         6.131        12,125,714.00
             IMPERIAL     BRANDS    PLC
                              86,468       18.050         1,560,747.40
             INFORMA    PLC
                             140,516        7.706        1,082,816.29
             INTERCONTINENTAL         HOTELS
                              16,762       70.960         1,189,431.52
             GROUP   PLC
             INTERTEK     GROUP   PLC
                              16,363       40.990          670,719.37
             JD  SPORTS    FASHION    PLC
                             263,056        1.725         453,771.60
             KINGFISHER      PLC
                             192,045        2.417         464,172.76
             LEGAL   & GENERAL    GROUP
                             607,799        2.457        1,493,362.14
             PLC
             LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                            6,445,775         0.467        3,010,176.92
             LONDON    STOCK   EXCHANGE
                              42,270       92.460         3,908,284.20
             GROUP
             M&G  PLC
                             228,750        2.194         501,877.50
             MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                             136,607        5.588         763,359.91
             MONDI   PLC/WI
                              49,264       15.285          753,000.24
             NATIONAL     GRID   PLC
                             374,296        10.545         3,946,951.32
             NATWEST    GROUP   PLC
                             584,848        2.190        1,280,817.12
             NEXT   PLC
                              12,219       81.060          990,472.14
             NMC  HEALTH    PLC
                              4,758       0.001            4.75
             OCADO   GROUP   PLC
                              58,882        7.668         451,507.17
             PEARSON    PLC
                              64,847        9.486         615,138.64
             PERSIMMON     PLC
                              32,469       13.595          441,416.05
             PHOENIX    GROUP   HOLDINGS
                              77,163        5.234         403,871.14
             PLC
             PRUDENTIAL      PLC
                             279,396        8.636        2,412,863.85
             RECKITT    BENCKISER     GROUP
                              72,836       54.320         3,956,451.52
             PLC
             RELX   PLC
                             191,759        30.700         5,887,001.30
             RENTOKIL     INITIAL    PLC
                             256,209        4.360        1,117,071.24
                                219/353


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             RIO  TINTO   PLC
                             114,272        57.860         6,611,777.92
             ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC
                             854,283        2.950        2,520,134.85
             SAGE   GROUP   PLC
                             104,168        11.720         1,220,848.96
             SAINSBURY     (J)  PLC
                             168,093        2.949         495,706.25
             SCHRODERS     PLC
                              81,699        4.351         355,472.34
             SEVERN    TRENT   PLC
                              27,296       26.410          720,887.36
             SHELL   PLC-NEW
                             671,756        25.425        17,079,396.30
             SMITH   & NEPHEW    PLC
                              88,602       10.485          928,991.97
             SMITHS    GROUP   PLC
                              35,216       17.325          610,117.20
             SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                              7,498      103.400          775,293.20
             PLC
             SSE  PLC
                             110,795        18.405         2,039,181.97
             ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                              55,883        6.738         376,539.65
             STANDARD     CHARTERED     PLC
                             232,460        6.580        1,529,586.80
             TAYLOR    WIMPEY    PLC
                             359,336        1.441         517,803.17
             TESCO   PLC
                             720,785        2.861        2,062,165.88
             UNILEVER     PLC
                             253,843        37.625         9,550,842.87
             UNITED    UTILITIES     GROUP
                              69,124       10.920          754,834.08
             PLC
             VODAFONE     GROUP   PLC
                            2,370,413         0.668        1,583,435.88
             WHITBREAD     PLC
                              19,581       36.010          705,111.81
             WISE   PLC  - A
                              62,463        8.612         537,931.35
             WPP  PLC
                             109,133        7.492         817,624.43
     イギリス・ポンド　小計                      27,839,969                 185,933,674.16
                                           (34,077,923,800)
     イスラエル・
             AZRIELI    GROUP
                              4,344      227.500          988,260.00
     シュケル
             BANK   HAPOALIM     BM
                             128,890        31.850         4,105,146.50
             BANK   LEUMI   LE-ISRAEL
                             154,726        28.320         4,381,840.32
             ELBIT   SYSTEMS    LTD
                              2,707      786.400         2,128,784.80
             ICL  GROUP   LTD
                              78,651       18.330         1,441,672.83
             ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A
                             125,515        17.940         2,251,739.10
             MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                              15,690       135.300         2,122,857.00
             NICE   LTD
                              6,427      731.400         4,700,707.80
     イスラエル・シュケル　小計                        516,950                22,121,008.35
                                             (872,330,904)
     オーストラリ
             AMPOL   LTD
                              24,132       35.530          857,409.96
     ア・ドル
             ANZ  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             305,029        25.630         7,817,893.27
             APA  GROUP
                             130,491        8.730        1,139,186.43
             ARISTOCRAT      LEISURE    LTD
                              59,246       41.800         2,476,482.80
             ASX  LTD
                              19,657       62.460         1,227,776.22
             AURIZON    HOLDINGS     LTD
                             186,458        3.730         695,488.34
             BHP  GROUP   LIMITED
                             514,521        49.620        25,530,532.02
             BLUESCOPE     STEEL   LTD
                              45,748       23.060         1,054,948.88
             BRAMBLES     LTD
                             140,900        13.180         1,857,062.00
             CARSALES.COM       LTD
                              36,380       30.990         1,127,416.20
             COCHLEAR     LTD
                              6,648      299.190         1,989,015.12
             COLES   GROUP   LTD
                             135,813        15.930         2,163,501.09
                                220/353


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             COMMONWEALTH       BANK   OF
                             170,165       110.600         18,820,249.00
             AUSTRALIA
             COMPUTERSHARE       LIMITED
                              55,160       23.830         1,314,462.80
             CSL  LIMITED
                              49,048       281.090         13,786,902.32
             ENDEAVOUR     GROUP
                             145,555        5.090         740,874.95
             LTD/AUSTRALIA
             FORTESCUE     METALS    GROUP
                             171,935        28.090         4,829,654.15
             LTD
             IDP  EDUCATION     LTD
                              26,879       20.500          551,019.50
             IGO  LTD
                              69,265        8.880         615,073.20
             INSURANCE     AUSTRALIA
                             247,009        5.650        1,395,600.85
             GROUP   LTD
             JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-
                              44,670       52.730         2,355,449.10
             CDI
             LOTTERY    CORP   LTD/THE
                             225,580        4.800        1,082,784.00
             MACQUARIE     GROUP   LTD
                              37,275       181.350         6,759,821.25
             MEDIBANK     PRIVATE    LTD
                             279,175        3.560         993,863.00
             MINERAL    RESOURCES     LTD
                              17,847       67.940         1,212,525.18
             NATIONAL     AUSTRALIA     BANK
                             317,684        30.350         9,641,709.40
             LTD
             NORTHERN     STAR   RESOURCES
                             116,315        13.400         1,558,621.00
             LTD
             ORICA   LTD
                              46,176       16.630          767,906.88
             ORIGIN    ENERGY    LIMITED
                             174,689        8.280        1,446,424.92
             PILBARA    MINERALS     LTD
                             290,166        3.850        1,117,139.10
             QANTAS    AIRWAYS    LTD
                              85,178        5.370         457,405.86
             QBE  INSURANCE     GROUP   LTD
                             151,542        14.660         2,221,605.72
             RAMSAY    HEALTH    CARE
                              18,638       51.040          951,283.52
             LIMITED
             REA  GROUP   LTD
                              5,364      175.460          941,167.44
             REECE   LTD
                              22,976       22.040          506,391.04
             RIO  TINTO   LTD
                              37,633       134.240         5,051,853.92
             SANTOS    LTD
                             329,395        7.630        2,513,283.85
             SEEK   LTD
                              36,149       25.750          930,836.75
             SONIC   HEALTHCARE      LTD
                              45,768       31.370         1,435,742.16
             SOUTH32    LTD
                             459,947        3.250        1,494,827.75
             SUNCORP    GROUP   LTD
                             128,853        13.760         1,773,017.28
             TELSTRA    GROUP   LTD
                             420,984        3.890        1,637,627.76
             TRANSURBAN      GROUP
                             313,623        13.870         4,349,951.01
             TREASURY     WINE   ESTATES
                              81,048       10.620          860,729.76
             LTD
             WASHINGTON      H.  SOUL
                              23,767       33.200          789,064.40
             PATTINSON
             WESFARMERS      LIMITED
                             115,180        55.530         6,395,945.40
             WESTPAC    BANKING    CORP
                             356,262        22.650         8,069,334.30
             WISETECH     GLOBAL    LTD
                              16,938       74.390         1,260,017.82
             WOODSIDE     ENERGY    GROUP
                             192,777        31.010         5,978,014.77
             LTD
             WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                             123,955        36.510         4,525,597.05
                                221/353


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             XERO   LTD
                              14,603       111.860         1,633,491.58
     オーストラリア・ドル　小計                       7,070,196                170,703,982.07
                                           (16,602,669,296)
             AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                              50,343       73.930         3,721,857.99
     カナダ・ドル
             AIR  CANADA
                              18,039       18.660          336,607.74
             ALGONQUIN     POWER   &
                              67,324        8.650         582,352.60
             UTILITIES
             ALIMENTATION       COUCHE-TARD
                              78,595       76.040         5,976,363.80
             INC
             ALTAGAS    LTD
                              28,902       27.180          785,556.36
             ARC  RESOURCES     LTD
                              61,797       19.720         1,218,636.84
             BANK   OF  MONTREAL
                              73,415       128.170         9,409,600.55
             BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                             122,757        62.990         7,732,463.43
             BARRICK    GOLD   CORP
                             178,320        24.120         4,301,078.40
             BCE  INC
                              9,057       51.350          465,076.95
             BROOKFIELD      ASSET   MGMT-A
                              35,792       52.160         1,866,910.72
             BROOKFIELD      CORPORATION-A
                             141,636        52.460         7,430,224.56
             BROOKFIELD      RENEWABLE
                              13,940       38.620          538,362.80
             COR-A
             BRP  INC/CA-    SUB  VOTING
                              3,525       87.270          307,626.75
             CAE  INC
                              32,476       28.580          928,164.08
             CAMECO    CORP
                              44,035       58.370         2,570,322.95
             CANADIAN     IMPERIAL     BANK
                              94,264       62.120         5,855,679.68
             OF  COMMERCE
             CANADIAN     NATIONAL
                              56,700       163.890         9,292,563.00
             RAILWAY    CO
             CANADIAN     NATURAL
                             110,866        85.760         9,507,868.16
             RESOURCES     LTD
             CANADIAN     PACIFIC    KANSAS
                              94,708       103.660         9,817,431.28
             CITY   LIMITED
             CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A
                              5,395      144.110          777,473.45
             CANADIAN     UTILITIES     LTD-A
                              13,833       31.570          436,707.81
             CCL  INDUSTRIES      INC  - CL
                              15,322       59.730          915,183.06
             B
             CENOVUS    ENERGY    INC
                             144,777        22.480         3,254,586.96
             CGI  INC
                              21,311       144.550         3,080,505.05
             CONSTELLATION       SOFTWARE
                              2,047     3,153.390          6,454,989.33
             INC
             DESCARTES     SYSTEMS
                              8,728      110.160          961,476.48
             GRP/THE
             DOLLARAMA     INC
                              28,814       93.140         2,683,735.96
             ELEMENT    FLEET   MANAGEMENT
                              39,850       21.270          847,609.50
             CORP
             EMERA   INC
                              28,119       49.790         1,400,045.01
             EMPIRE    CO  LTD  'A'
                              14,934       33.470          499,840.98
             ENBRIDGE     INC
                             216,400        47.900        10,365,560.00
             FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS
                              2,168     1,187.440          2,574,369.92
             LTD
             FIRST   QUANTUM    MINERALS
                              59,932       10.830          649,063.56
             LTD
                                222/353

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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             FIRSTSERVICE       CORP
                              4,127      219.960          907,774.92
             FORTIS    INC
                              49,726       54.510         2,710,564.26
             FRANCO-NEVADA       CORP
                              19,538       148.920         2,909,598.96
             GEORGE    WESTON    LTD
                              6,379      159.370         1,016,621.23
             GFL  ENVIRONMENTAL       INC-
                              23,729       43.890         1,041,465.81
             SUB  VT
             GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                              17,959       46.030          826,652.77
             GREAT-WEST      LIFECO    INC
                              28,730       43.280         1,243,434.40
             HYDRO   ONE  LTD
                              33,995       39.230         1,333,623.85
             IA  FINANCIAL     CORP   INC
                              10,434       92.710          967,336.14
             IGM  FINANCIAL     INC
                              8,941       35.900          320,981.90
             IMPERIAL     OIL  LTD
                              20,261       76.410         1,548,143.01
             INTACT    FINANCIAL     CORP
                              18,160       203.450         3,694,652.00
             IVANHOE    MINES   LTD-CL    A
                              62,210       13.150          818,061.50
             KEYERA    CORP
                              23,584       31.490          742,660.16
             KINROSS    GOLD   CORP
                             124,626        8.240        1,026,918.24
             LOBLAW    COS  LTD
                              16,070       122.240         1,964,396.80
             LUNDIN    MINING    CORP
                              67,181       10.970          736,975.57
             MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                              27,743       77.560         2,151,747.08
             MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                             185,325        28.950         5,365,158.75
             MEG  ENERGY    CORP
                              29,083       24.190          703,517.77
             METRO   INC
                              23,574       66.440         1,566,256.56
             NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                              34,496       100.970         3,483,061.12
             NORTHLAND     POWER   INC
                              26,125       24.130          630,396.25
             NUTRIEN    LTD
                              50,276       76.020         3,821,981.52
             ONEX   CORPORATION
                              6,889       91.890          633,030.21
             OPEN   TEXT   CORP
                              27,670       54.960         1,520,743.20
             PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                              37,026       21.540          797,540.04
             PARKLAND     CORP
                              14,360       43.360          622,649.60
             PEMBINA    PIPELINE     CORP
                              56,195       44.860         2,520,907.70
             POWER   CORP   OF  CANADA
                              58,958       37.680         2,221,537.44
             QUEBECOR     INC  -CL  B
                              16,334       30.640          500,473.76
             RB  GLOBAL    INC
                              18,521       86.360         1,599,473.56
             RESTAURANT      BRANDS    INTERN
                              29,289       102.480         3,001,536.72
             ROGERS    COMMUNICATIONS
                              36,542       61.070         2,231,619.94
             INC
             ROYAL   BANK   OF  CANADA
                             141,884       133.380         18,924,487.92
             SAPUTO    INC
                              25,995       26.650          692,766.75
             SHOPIFY    INC  - CLASS   A
                             122,178       104.500         12,767,601.00
             STANTEC    INC
                              11,377       103.050         1,172,399.85
             SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                              59,884       68.260         4,087,681.84
             SUNCOR    ENERGY    INC
                             132,245        42.850         5,666,698.25
             TC  ENERGY    CORP
                             104,692        52.550         5,501,564.60
             TECK   RESOURCES     LTD-CL    B
                              46,836       56.610         2,651,385.96
             TFI  INTERNATIONAL       INC
                              8,297      162.550         1,348,677.35
             THOMSON    REUTERS    CORP
                              16,255       188.230         3,059,678.65
             TMX  GROUP   LTD
                              28,616       30.980          886,523.68
             TOROMONT     INDUSTRIES      LTD
                              8,448      115.670          977,180.16
             TORONTO-DOMINION         BANK
                             184,951        84.620        15,650,553.62
                                223/353

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             TOURMALINE      OIL  CORP
                              32,867       60.000         1,972,020.00
             WEST   FRASER    TIMBER    CO
                              5,813      113.530          659,949.89
             LTD
             WHEATON    PRECIOUS     METALS
                              46,053       66.630         3,068,511.39
             CORP
             WSP  GLOBAL    INC
                              12,741       187.060         2,383,331.46
     カナダ・ドル　小計                       4,121,309                256,198,400.82
                                           (27,654,055,385)
             CAPITALAND      INVESTMENT
     シンガポール・
                             264,000        2.950         778,800.00
     ドル        LTD/SI
             CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                              50,400        6.380         321,552.00
             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             183,800        31.660         5,819,108.00
             GENTING    SINGAPORE     LTD
                             613,000        0.980         600,740.00
             JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE
                              10,000       28.450          284,500.00
             LTD
             KEPPEL    CORP   LTD
                             148,000        6.810        1,007,880.00
             OVERSEA-CHINESE        BANKING
                             343,600        12.480         4,288,128.00
             CORP
             SEATRIUM     LTD
                            4,496,352         0.108         485,606.01
             SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD
                              90,300        5.090         459,627.00
             SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                             150,900        6.370         961,233.00
             SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                              86,800        9.520         826,336.00
             SINGAPORE     TECHNOLOGIES
                             158,400        3.720         589,248.00
             ENGINEERING      LTD
             SINGAPORE
                             848,300        2.420        2,052,886.00
             TELECOMMUNICATIONS
             UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                             128,300        27.680         3,551,344.00
             UOL  Group   Limited
                              46,800        6.130         286,884.00
             WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                             194,800        3.460         674,008.00
     シンガポール・ドル　小計                       7,813,752                 22,987,880.01
                                            (2,491,886,193)
             ABB  LTD
                             162,355        37.570         6,099,677.35
     スイス・フラン
             ADECCO    GROUP   AG-REG
                              16,239       42.230          685,772.97
             ALCON   INC
                              50,710       65.260         3,309,334.60
             BACHEM    HOLDING    AG-REG    B
                              3,436       62.500          214,750.00
             BALOISE    HOLDING    AG
                              4,641      132.000          612,612.00
             BANQUE    CANTONALE
                              3,050      106.300          324,215.00
             VAUDOIS-REG
             BARRY   CALLEBAUT     AG-REG
                               362    1,407.000           509,334.00
             BKW  AG
                              2,134      153.900          328,422.60
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-
                                97   10,760.000           1,043,720.00
             PC
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-
                                11   107,200.000           1,179,200.00
             REG
             CIE  FINANCIERE      RICHEMON-
                              52,999       119.000         6,306,881.00
             REG
             CLARIANT     AG
                              21,886       12.670          277,295.62
             DUFRY   AG-REG
                              9,888       32.690          323,238.72
             EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-
                               715     688.000          491,920.00
             REG
                                224/353

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             GEBERIT    AG-REG
                              3,393      538.800         1,828,148.40
             GIVAUDAN-REG                  937    3,483.000          3,263,571.00
             HELVETIA     HOLDING    AG-REG
                              3,761      116.200          437,028.20
             HOLCIM    LTD
                              52,879       67.000         3,542,893.00
             JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                              20,905       47.120          985,043.60
             KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-
                              5,515      286.600         1,580,599.00
             REG
             LOGITECH     INTERNATIONAL-
                              16,687       81.140         1,353,983.18
             REG
             LONZA   GROUP   AG
                              7,562      350.700         2,651,993.40
             NESTLE    SA
                             271,054        96.570        26,175,684.78
             NOVARTIS     AG
                             208,063        84.620        17,606,291.06
             PARTNERS     GROUP   HOLDING
                              2,303     1,230.500          2,833,841.50
             AG
             ROCHE   HOLDING    AG
                              71,310       244.050         17,403,205.50
             ROCHE   HOLDING    AG-BR
                              3,264      260.000          848,640.00
             SANDOZ    GROUP   AG
                              41,555       27.040         1,123,647.20
             SCHINDLER     HOLDING    AG-REG
                              2,419      196.500          475,333.50
             SCHINDLER     HOLDING-PART
                              4,099      208.000          852,592.00
             CERT
             SGS  SOCIETE    GENERALE
                              15,216       73.580         1,119,593.28
             SURVEILLANCE
             SIG  GROUP   AG
                              31,061       19.240          597,613.64
             SIKA   AG-BEARER
                              15,481       270.500         4,187,610.50
             SONOVA    HOLDING    AG-REG
                              5,144      275.300         1,416,143.20
             STRAUMANN     HOLDING    AG
                              11,335       135.750         1,538,726.25
             SWATCH    GROUP   AG
                              2,926      231.800          678,246.80
             SWISS   LIFE   HOLDING    AG-
                              2,994      586.200         1,755,082.80
             REG
             SWISS   PRIME   SITE-REG
                              7,775       90.150          700,916.25
             SWISS   RE  AG
                              30,605       95.960         2,936,855.80
             SWISSCOM     AG
                              2,679      507.400         1,359,324.60
             TEMENOS    GROUP   AG-REG
                              6,482       77.340          501,317.88
             THE  SWATCH    GROUP   AG-REG
                              5,388       44.500          239,766.00
             UBS  GROUP   AG
                             333,762        26.200         8,744,564.40
             VAT  GROUP   AG
                              2,743      415.700         1,140,265.10
             ZURICH    INSURANCE     GROUP
                              14,857       443.400         6,587,593.80
             AG
     スイス・フラン　小計                       1,532,677                138,172,489.48
                                           (23,130,074,739)
     スウェーデン・
             ALFA   LAVAL   AB
                              29,333       401.100         11,765,466.30
     クローナ
             ASSA   ABLOY   AB
                             101,654       283.200         28,788,412.80
             ATLAS   COPCO   AB
                             158,545       146.300         23,195,133.50
             ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                             272,562       171.350         46,703,498.70
             BEIJER    REF  AB
                              39,146       133.700         5,233,820.20
             BIOVITRUM                19,706       258.400         5,092,030.40
             BOLIDEN    AB
                              27,716       321.850         8,920,394.60
             EPIROC    AB-A
                              66,819       203.100         13,570,938.90
                                225/353


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             EPIROC    AB-B
                              39,664       176.000         6,980,864.00
             EQT  AB
                              36,110       286.100         10,331,071.00
             ESSITY    AKTIEBOLAG-B
                              61,776       253.500         15,660,216.00
             EVOLUTION     AB
                              18,611      1,202.000          22,370,422.00
             FASTIGHETS      AB  BALDER-B
                              66,149       69.620         4,605,293.38
             SHRS
             GETINGE    AB-B   SHS
                              23,193       224.800         5,213,786.40
             HENNES    & MAURITZ    AB
                              65,536       182.000         11,927,552.00
             HEXAGON    AB-B   SHS
                             210,768       120.050         25,302,698.40
             HOLMEN    AB-B   SHARES
                              7,708      435.000         3,352,980.00
             HUSQVARNA     AB-B   SHS
                              35,432       85.420         3,026,601.44
             INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS
                              13,351       329.500         4,399,154.50
             INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS
                              14,543       329.900         4,797,735.70
             INDUTRADE     AB
                              27,781       264.900         7,359,186.90
             INVESTMENT      AB  LATOUR-B
                              15,060       262.600         3,954,756.00
             SHS
             INVESTOR     AB
                             175,580       231.850         40,708,223.00
             LIFCO   AB-B   SHS
                              23,662       252.100         5,965,190.20
             LUNDBERGS     AB-B   SHS
                              7,639      552.000         4,216,728.00
             NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS
                             153,937        74.180        11,419,046.66
             SAAB   AB-B
                              8,116      584.400         4,742,990.40
             SAGAX   AB-B
                              20,082       276.300         5,548,656.60
             SANDVIK    AB
                             108,145       219.900         23,781,085.50
             SECURITAS     AB
                              49,811       97.880         4,875,500.68
             SKANDINAVISKA       ENSKILDA
                             160,900       136.250         21,922,625.00
             BAN-A
             SKANSKA    AB-B   SHS
                              34,491       179.800         6,201,481.80
             SKF  AB
                              34,535       206.600         7,134,931.00
             SVENSKA    CELLULOSA     AB
                              61,401       154.500         9,486,454.50
             SVENSKA    HANDELSBANKEN
                             147,855       107.950         15,960,947.25
             SWEDBANK     AB  - A SHARES
                              86,104       200.400         17,255,241.60
             TELE2   AB
                              56,411       84.700         4,778,011.70
             TELEFONAKTIEBOLAGET          LM
                             297,160        61.600        18,305,056.00
             ERICSSON
             TELIA   CO  AB
                             249,402        25.330         6,317,352.66
             VOLVO   AB
                             152,689       259.700         39,653,333.30
             VOLVO   AB-A   SHS
                              20,739       265.200         5,499,982.80
             VOLVO   CAR  AB-B
                              60,370       33.810         2,041,109.70
     スウェーデン・クローナ　小計                       3,260,192                528,365,961.47
                                            (7,486,945,674)
     デンマーク・ク
             A P MOLLER    - MAERSK    A/S
                               488    11,755.000           5,736,440.00
     ローネ
             A P MOLLER    - MAERSK    A/S
                               312    11,590.000           3,616,080.00
             CARLSBERG     AS-B
                              9,988      837.600         8,365,948.80
             CHR  HANSEN    HOLDING    A/S
                              10,706       554.000         5,931,124.00
             COLOPLAST-B                13,874       760.800         10,555,339.20
             DANSKE    BANK   A/S
                              69,967       178.850         12,513,597.95
             DEMANT    A/S
                              10,214       299.300         3,057,050.20
             DSV  A/S
                              18,893      1,170.500          22,114,256.50
                                226/353


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             GENMAB    A/S
                              6,710     2,131.000          14,299,010.00
             NOVO-NORDISK       A/S
                             331,293       682.300        226,041,213.90
             NOVOZYMES     A/S
                              20,766       363.000         7,538,058.00
             ORSTED    A/S
                              19,227       360.100         6,923,642.70
             PANDORA    A/S
                              8,575      940.200         8,062,215.00
             ROCKWOOL     A/S-B   SHS
                               933    1,973.000          1,840,809.00
             TRYGVESTA     AS
                              35,513       146.250         5,193,776.25
             VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                             102,529       193.140         19,802,451.06
     デンマーク・クローネ　小計                        659,988               361,591,012.56
                                            (7,665,729,466)
             AUCKLAND     INTL   AIRPORT
     ニュージーラン
                             133,749        8.600        1,150,241.40
     ド・ドル
             LTD
             EBOS   GROUP   LTD
                              15,569       36.100          562,040.90
             FISHER    & PAYKEL
                              58,983       24.100         1,421,490.30
             HEALTHCARE       C 
             MERCURY    NZ  LTD
                              70,246        6.600         463,623.60
             MERIDIAN     ENERGY    LTD
                             130,900        5.340         699,006.00
             SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                             191,016        5.130         979,912.08
     ニュージーランド・ドル　小計                        600,463                5,276,314.28
                                             (476,187,364)
     ノルウェー・ク
             ADEVINTA     ASA-B
                              35,506       112.600         3,997,975.60
     ローネ
             AKER   BP  ASA
                              32,035       295.100         9,453,528.50
             DNB  BANK   ASA
                              93,748       210.900         19,771,453.20
             EQUINOR    ASA
                              91,374       324.400         29,641,725.60
             GJENSIDIGE      FORSIKRING
                              20,217       182.600         3,691,624.20
             ASA
             KONGSBERG     GRUPPEN    ASA
                              8,909      463.400         4,128,430.60
             MOWI   ASA
                              47,177       184.400         8,699,438.80
             NORSK   HYDRO   ASA
                             134,553        67.240         9,047,343.72
             ORKLA   ASA
                              70,763       78.000         5,519,514.00
             SALMAR    ASA
                              7,361      571.000         4,203,131.00
             TELENOR    ASA
                              65,886       116.800         7,695,484.80
             YARA   INTERNATIONAL       ASA
                              16,744       366.600         6,138,350.40
     ノルウェー・クローネ　小計                        624,273               111,988,000.42
                                            (1,568,951,886)
             ABN  AMRO   BANK   NV
                              48,205       13.495          650,526.47
     ユーロ
             ACCIONA    SA
                              2,506      133.000          333,298.00
             ACCOR                20,104       34.800          699,619.20
             ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y
                              21,149       39.350          832,213.15
             SERV
             ADIDAS    AG
                              16,443       193.400         3,180,076.20
             ADP                 3,512      117.400          412,308.80
             ADYEN   NV
                              2,205     1,185.600          2,614,248.00
             AEGON   LTD
                             164,722        5.254         865,449.38
             AENA   SME  SA
                              7,604      164.300         1,249,337.20
             AGEAS                16,190       39.560          640,476.40
             AIB  GROUP   PLC
                             159,180        3.812         606,794.16
             AIR  LIQUIDE
                              53,163       176.520         9,384,332.76
                                227/353


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             AIRBUS    SE
                              60,177       139.880         8,417,558.76
             AKZO   NOBEL   NV
                              17,295       74.880         1,295,049.60
             ALLIANZ    SE
                              40,936       242.500         9,926,980.00
             ALSTOM    RGPT
                              29,275       12.225          357,886.87
             AMADEUS    IT  GROUP   SA
                              45,719       65.740         3,005,567.06
             AMPLIFON     SPA
                              12,641       31.650          400,087.65
             AMUNDI    SA
                              6,244       61.300          382,757.20
             ANHEUSER-BUSCH        INBEV
                              88,158       57.760         5,092,006.08
             SA/NV
             ARCELORMITTAL                51,763       26.180         1,355,155.34
             ARGENX    SE
                              5,999      415.100         2,490,184.90
             ARKEMA                 6,081      101.900          619,653.90
             ASM  INTERNATIONAL       NV
                              4,765      479.700         2,285,770.50
             ASML   HOLDING    NV
                              40,925       676.800         27,698,040.00
             ASR  NEDERLAND     NV
                              16,085       42.780          688,116.30
             ASSICURAZIONI       GENERALI
                             102,793        19.190         1,972,597.67
             SPA
             AXA  SA
                             183,134        29.330         5,371,320.22
             BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                             605,295        8.262        5,000,947.29
             ARGENTARIA      SA
             BANCO   BPM  SPA
                             122,757        4.814         590,952.19
             BANCO   SANTANDER     SA
                            1,641,828         3.792        6,225,811.77
             BANK   OF  IRELAND    GROUP
                             107,147        8.300         889,320.10
             PLC
             BASF   SE
                              90,640       48.565         4,401,931.60
             BAYER   AG
                              99,732       32.195         3,210,871.74
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE
                              32,330       100.880         3,261,450.40
             AG
             BAYERISCHE      MOTOREN
                              6,013       90.050          541,470.65
             WERKE-PRF
             BE  SEMICONDUCTOR
                              7,823      137.750         1,077,618.25
             INDUSTRIES
             BECHTLE    AG
                              8,308       45.010          373,943.08
             BEIERSDORF      AG
                              10,218       134.250         1,371,766.50
             BIOMERIEUX                 4,200      100.900          423,780.00
             BNP  PARIBAS
                             106,614        62.290         6,640,986.06
             BOLLORE    SE
                              74,922        5.610         420,312.42
             BOUYGUES                19,359       34.210          662,271.39
             BRENNTAG     SE
                              14,108       82.120         1,158,548.96
             BUREAU    VERITAS    SA
                              29,937       22.340          668,792.58
             CAIXABANK                418,779        3.730        1,562,045.67
             CAPGEMINI     SA
                              15,857       191.000         3,028,687.00
             CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  -
                              4,092      100.800          412,473.60
             BR
             CARREFOUR     SA
                              58,329       16.540          964,761.66
             CELLNEX    TELECOM    SAU
                              57,662       35.750         2,061,416.50
             CIE  DE  SAINT-GOBAIN
                              46,241       65.620         3,034,334.42
             COMMERZBANK      AG
                             106,875        10.545         1,126,996.87
             CONTINENTAL      AG
                              11,152       76.020          847,775.04
                                228/353


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             CORP   ACCIONA    ENERGIAS
                              6,655       27.880          185,541.40
             RENOVA
             COVESTRO     AG
                              19,629       53.740         1,054,862.46
             CREDIT    AGRICOLE     SA
                             108,335        12.776         1,384,087.96
             D'IETEREN     GROUP
                              2,187      173.400          379,225.80
             DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG
                              54,281       34.000         1,845,554.00
             DANONE                65,332       57.880         3,781,416.16
             DASSAULT     AVIATION     SA
                              2,048      178.900          366,387.20
             DASSAULT     SYSTEMES     SA
                              67,825       44.390         3,010,751.75
             DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV
                              53,049       10.150          538,447.35
             DELIVERY     HERO   SE
                              17,884       29.730          531,691.32
             DEUTSCHE     BANK   AG
                             196,556        12.042         2,366,927.35
             DEUTSCHE     BOERSE    AG
                              19,280       181.250         3,494,500.00
             DEUTSCHE     LUFTHANSA     AG
                              60,583        8.106         491,085.79
             DEUTSCHE     TELEKOM    AG
                             330,482        21.480         7,098,753.36
             DHL  GROUP
                             100,606        45.755         4,603,227.53
             DIASORIN     ITALIA    SPA
                              2,273       91.320          207,570.36
             DR  ING  HC  F PORSCHE    AG
                              11,566       80.440          930,369.04
             DSM-FIRMENICH       AG
                              18,883       90.810         1,714,765.23
             E.ON   SE
                             227,789        12.270         2,794,971.03
             EDENRED                25,340       54.200         1,373,428.00
             EDP  RENOVAVEIS      SA
                              31,263       17.800          556,481.40
             EIFFAGE                 7,442       95.300          709,222.60
             ELIA   GROUP   SA/NV
                              2,985      111.500          332,827.50
             ELISA   OYJ
                              14,895       40.970          610,248.15
             ENAGAS    SA
                              25,256       16.670          421,017.52
             ENDESA    SA
                              32,157       19.445          625,292.86
             ENEL   SPA
                             825,296        6.700        5,529,483.20
             ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA
                             318,469        4.547        1,448,078.54
             ENGIE                185,472        16.048         2,976,454.65
             ENI-ENTE     NAZIONALE
                             239,714        15.026         3,601,942.56
             IDROCARBURI      SPA
             ERSTE   GROUP   BANK   AG
                              34,864       36.240         1,263,471.36
             ESSILORLUXOTTICA                29,932       183.180         5,482,943.76
             EURAZEO                 4,396       72.550          318,929.80
             EUROFINS     SCIENTIFIC
                              13,702       58.600          802,937.20
             EURONEXT     NV
                              8,694       78.500          682,479.00
             EVONIK    INDUSTRIES      AG
                              23,688       18.345          434,556.36
             EXOR   NV
                              9,414       92.320          869,100.48
             FERRARI    NV
                              12,796       317.000         4,056,332.00
             FERROVIAL     SE
                              51,989       32.500         1,689,642.50
             FINECOBANK      SPA
                              62,040       13.420          832,576.80
             FLUTTER    ENTERTAINMENT
                              17,939       160.950         2,887,282.05
             PLC.
             FORTUM    OYJ
                              45,565       13.010          592,800.65
             FRESENIUS     MEDICAL    CARE
                              20,839       37.460          780,628.94
             AG  AND  CO.KGAA
             FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                              42,870       27.790         1,191,357.30
             GALP   ENERGIA    SGPS   SA
                              45,924       13.480          619,055.52
                                229/353


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             GEA  GROUP   AG
                              16,607       35.670          592,371.69
             GETLINK    SE  - REGR
                              36,231       16.900          612,303.90
             GRIFOLS    SA
                              30,251       14.390          435,311.89
             GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT
                              8,891       71.800          638,373.80
             SA
             HANNOVER     RUECK   SE
                              6,116      215.600         1,318,609.60
             HEIDELBERG      MATERIALS     AG
                              14,133       81.380         1,150,143.54
             HEINEKEN     HOLDING    NV
                              13,116       75.800          994,192.80
             HEINEKEN     NV
                              29,210       91.380         2,669,209.80
             HELLOFRESH      SE
                              15,782       14.630          230,890.66
             HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              10,620       64.120          680,954.40
             HENKEL    KGAA-VORZUG
                              17,118       72.520         1,241,397.36
             HERMES    INTERNATIONAL
                              3,216     1,996.600          6,421,065.60
             IBERDROLA     SA
                             612,173        11.825         7,238,945.72
             IMCD   NV
                              5,787      154.700          895,248.90
             INDITEX    SA
                             110,725        38.940         4,311,631.50
             INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                             132,574        38.065         5,046,429.31
             INFRASTRUTTURE        WIRELESS
                              35,679       11.310          403,529.49
             ITAL
             ING  GROEP   NV-CVA
                             367,290        13.668         5,020,119.72
             INTESA    SANPAOLO
                            1,577,252         2.652        4,182,872.30
             IPSEN                 3,819      106.000          404,814.00
             JDE  PEET'S    BV
                              9,843       24.620          242,334.66
             JERONIMO     MARTINS
                              28,751       22.980          660,697.98
             KBC  GROEP   NV
                              25,414       57.240         1,454,697.36
             KERING                 7,559      405.950         3,068,576.05
             KERRY   GROUP   PLC-A
                              16,163       74.780         1,208,669.14
             KESKO   OYJ-B   SHS
                              27,730       17.605          488,186.65
             KINGSPAN     GROUP   PLC
                              15,696       78.720         1,235,589.12
             KNORR-BREMSE       AG
                              7,353       58.380          429,268.14
             KONE   OYJ
                              34,499       43.020         1,484,146.98
             KONINKLIJKE      AHOLD
                              97,430       26.125         2,545,358.75
             DELHAIZE     NV
             KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                              80,068       21.410         1,714,255.88
             L'OREAL    SA
                              24,486       450.750         11,037,064.50
             LA  FRANCAISE     DES  JEUX
                              10,686       33.100          353,706.60
             SAEM
             LEG  IMMOBILIEN      SE
                              7,525       78.600          591,465.00
             LEGRAND    SA
                              26,898       94.500         2,541,861.00
             LEONARDO     SPA
                              40,963       14.705          602,360.91
             LOTUS   BAKERIES
                                42    8,110.000           340,620.00
             LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                              28,034       745.500         20,899,347.00
             VUITTON    SE
             MEDIOBANCA      SPA
                              55,997       11.125          622,966.62
             MERCEDES-BENZ       GROUP   AG
                              81,458       63.210         5,148,960.18
             MERCK   KGAA
                              13,119       142.550         1,870,113.45
             METSO   CORPORATION
                              67,372        9.304         626,829.08
             MICHELIN     (C.G.D.E.)
                              68,853       32.160         2,214,312.48
             MONCLER    SPA
                              20,920       55.160         1,153,947.20
                                230/353


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             MTU  AERO   ENGINES    HOLDING
                              5,463      191.150         1,044,252.45
             AG
             MUENCHENER
                              13,847       379.800         5,259,090.60
             RUECKVERSICHERUNGS          AG
             NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                              12,729       27.000          343,683.00
             NEMETSCHEK      SE
                              5,858       80.080          469,108.64
             NESTE   OYJ
                              42,931       33.540         1,439,905.74
             NEXI   SPA
                              59,992        7.394         443,580.84
             NN  GROUP   NV
                              27,469       35.470          974,325.43
             NOKIA   OYJ
                             548,357        3.039        1,666,456.92
             NORDEA    BANK   ABP
                             324,909        11.120         3,612,988.08
             OCI  NV
                              10,743       25.250          271,260.75
             OEST   ELEKTRIZITATSWIRTS-
                              6,912       86.350          596,851.20
             A
             OMV  AG
                              14,953       39.760          594,531.28
             ORANGE    S.A.
                             192,253        10.380         1,995,586.14
             ORION   OYJ-CLASS     B
                              10,930       37.950          414,793.50
             PERNOD-RICARD                20,759       162.100         3,365,033.90
             PORSCHE    AUTOMOBIL
                              15,519       47.620          739,014.78
             HOLDING    SE-PREF
             POSTE   ITALIANE     SPA
                              53,034       10.180          539,886.12
             PROSUS                148,489        30.075         4,465,806.67
             PRYSMIAN     SPA
                              26,631       40.650         1,082,550.15
             PUBLICIS     GROUPE
                              23,243       83.460         1,939,860.78
             PUMA   AG
                              10,713       53.920          577,644.96
             QIAGEN    NV
                              23,114       38.900          899,134.60
             RANDSTAD     NV
                              11,188       57.240          640,401.12
             RATIONAL     AG
                               520     684.000          355,680.00
             RECORDATI     INDUSTRIA
                              10,609       47.990          509,125.91
             CHIMICA
             REDEIA    CORPORACION      SA
                              41,383       15.015          621,365.74
             REMY   COINTREAU
                              2,343      112.750          264,173.25
             RENAULT    SA
                              19,466       39.165          762,385.89
             REPSOL    SA
                             129,291        13.570         1,754,478.87
             RHEINMETALL      AG
                              4,421      285.000         1,259,985.00
             ROYAL   KPN  NV
                             349,731        3.098        1,083,466.63
             RWE  AG
                              64,134       40.620         2,605,123.08
             SAFRAN    SA
                              34,694       160.200         5,557,978.80
             SAMPO   OYJ
                              45,806       39.740         1,820,330.44
             SANOFI                115,546        88.930        10,275,505.78
             SAP  SE
                             105,997       141.260         14,973,136.22
             SARTORIUS     AG-VORZUG
                              2,663      349.300          930,185.90
             SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                              2,812      239.600          673,755.20
             SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                              55,247       180.440         9,968,768.68
             SCOUT24    SE
                              7,585       61.980          470,118.30
             SEB  SA
                              2,520      111.900          281,988.00
             SIEMENS    AG
                              77,153       167.980         12,960,160.94
             SIEMENS    ENERGY    AG
                              52,751       11.090          585,008.59
             SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                              28,639       53.740         1,539,059.86
                                231/353


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                              26,394       36.700          968,659.80
             SNAM   SPA
                             204,658        4.654         952,478.33
             SOCIETE    GENERALE
                              74,930       23.965         1,795,697.45
             SODEXO                 8,977       98.080          880,464.16
             SOFINA                 1,571      224.400          352,532.40
             STELLANTIS      NV
                             224,545        21.285         4,779,440.32
             STMICROELECTRONICS          NV
                              69,361       45.820         3,178,121.02
             STORA   ENSO   OYJ
                              59,002       12.595          743,130.19
             SYENSQO    SA
                              7,506       97.150          729,207.90
             SYMRISE    AG
                              13,477       99.300         1,338,266.10
             TALANX    AG
                              6,535       65.750          429,676.25
             TELECOM    ITALIA    SPA
                            1,032,214         0.279         287,987.70
             TELEFONICA      SA
                             503,932        3.565        1,796,517.58
             TELEPERFORMANCE                 6,044      129.000          779,676.00
             TENARIS    SA
                              47,824       15.925          761,597.20
             TERNA-RETE      ELETTRICA
                             142,598        7.588        1,082,033.62
             NAZIONALE     SPA
             THALES    SA
                              10,666       134.800         1,437,776.80
             TOTALENERGIES       SE
                             232,587        61.990        14,418,068.13
             UCB  SA
                              12,825       76.280          978,291.00
             UMICORE                21,255       24.920          529,674.60
             UNICREDIT     SPA
                             162,986        24.330         3,965,449.38
             UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   BV
                              83,211       26.090         2,170,974.99
             UPM-KYMMENE      OYJ
                              54,159       34.090         1,846,280.31
             VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                              69,010       29.280         2,020,612.80
             VINCI   SA
                              51,541       113.300         5,839,595.30
             VIVENDI    SA
                              67,932        9.600         652,147.20
             VOESTALPINE      AG
                              11,774       28.920          340,504.08
             VOLKSWAGEN      AG
                              3,033      123.150          373,513.95
             VOLKSWAGEN      AG
                              20,884       114.160         2,384,117.44
             VONOVIA    SE
                              74,456       28.010         2,085,512.56
             WACKER    CHEMIE    AG
                              1,856      114.300          212,140.80
             WARTSILA     OYJ
                              47,972       13.170          631,791.24
             WOLTERS    KLUWER    NV
                              25,211       129.900         3,274,908.90
             WORLDLINE     SA
                              24,415       16.465          401,992.97
             ZALANDO    SE
                              22,769       23.150          527,102.35
     ユーロ　小計                      18,460,281                 494,852,603.56
                                           (78,221,351,045)
             AIA  GROUP   LTD
                            1,165,275         66.450        77,432,523.75
     香港・ドル
             BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                             375,039        20.250         7,594,539.75
             LTD
             BUDWEISER     BREWING    CO
                             174,900        14.000         2,448,600.00
             APAC   LT
             CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                             197,909        37.150         7,352,319.35
             CK  HUTCHISON     HOLDINGS
                             271,909        40.950        11,134,673.55
             LTD
             CK  INFRASTRUCTURE
                              64,000       43.150         2,761,600.00
             HOLDINGS     LIMITED
             CLP  HOLDINGS     LTD
                             166,643        63.300        10,548,501.90
                                232/353


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ESR  GROUP   LIMITED
                             221,000        10.020         2,214,420.00
             GALAXY    ENTERTAINMENT
                             221,810        42.100         9,338,201.00
             GROUP   LTD
             HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                             182,157        10.580         1,927,221.06
             HANG   SENG   BANK   LTD
                              77,512       86.850         6,731,917.20
             HENDERSON     LAND
                             147,641        23.100         3,410,507.10
             DEVELOPMENT
             HKT  TRUST   AND  HKT  LTD
                             401,000        9.110        3,653,110.00
             HONG   KONG   & CHINA   GAS
                            1,137,437         5.690        6,472,016.53
             HONG   KONG   EXCHANGES     &
                             122,211       256.600         31,359,342.60
             CLEAR
             MTR  CORP
                             157,755        29.300         4,622,221.50
             NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                             152,917        11.660         1,783,012.22
             POWER   ASSETS    HOLDINGS
                             140,587        44.000         6,185,828.00
             LTD
             SANDS   CHINA   LTD
                             246,180        21.450         5,280,561.00
             SINO   LAND   CO
                             374,000        8.070        3,018,180.00
             SITC   INTERNATIONAL
                             136,000        13.520         1,838,720.00
             HOLDINGS
             SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                             147,023        82.150        12,077,939.45
             LTD
             SWIRE   PACIFIC    LTD
                              43,366       62.650         2,716,879.90
             SWIRE   PROPERTIES      LTD
                             119,200        15.360         1,830,912.00
             TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                             139,500        91.750        12,799,125.00
             WH  GROUP   LTD
                             843,000        5.010        4,223,430.00
             WHARF   HOLDINGS     LTD
                             109,000        23.800         2,594,200.00
             WHARF   REAL   ESTATE
                             169,733        23.450         3,980,238.85
             INVESTMENT
             XINYI   GLASS   HOLDINGS     CO
                             172,000        8.260        1,420,720.00
             LTD
     香港・ドル　小計                       7,876,704                248,751,461.71
                                            (4,594,439,498)
     合計                      114,905,300                 807,562,420,348
                                           (807,562,420,348)
                                233/353








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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）株式以外の有価証券
                                                   2023年12月20日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資証券       アメリカ・ドル         ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        16,705.00         2,163,965.70
                     EQUIT
                     AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A
                                        32,992.00         1,192,660.80
                     AMERICAN     TOWER   REIT   INC
                                        47,325.00         9,985,575.00
                     ANNALY    MORTGAGE
                                        50,179.00         1,013,114.01
                     MANAGEMENT
                     AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        14,408.00         2,731,756.80
                     INC
                     BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        15,132.00         1,080,424.80
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                        10,844.00         1,067,808.68
                     CROWN   CASTLE    INC
                                        44,033.00         5,019,321.67
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                        30,728.00         4,134,145.12
                     EQUINIX    INC
                                         9,497.00         7,687,726.53
                     EQUITY    LIFESTYLE
                                        17,943.00         1,290,819.42
                     PROPERTIES
                     EQUITY    RESIDENTIAL
                                        36,545.00         2,246,786.60
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                         6,510.00         1,600,418.40
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        21,454.00         3,295,119.86
                     GAMING    AND  LEISURE
                                        26,674.00         1,291,288.34
                     PROPERTIE
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                        55,561.00         1,101,219.02
                     INC
                     HOST   HOTELS    AND  RESORTS
                                        72,209.00         1,388,579.07
                     INC
                     INVITATION      HOMES   INC
                                        62,107.00         2,147,038.99
                     IRON   MOUNTAIN     INC
                                        29,631.00         2,036,538.63
                     KIMCO   REALTY    CORP
                                        62,977.00         1,391,791.70
                     MID-AMERICA      APARTMENT
                                        11,845.00         1,596,350.65
                     COMM
                     PROLOGIS     INC
                                        93,801.00         12,545,883.75
                     PUBLIC    STORAGE
                                        16,065.00         4,736,925.90
                     REALTY    INCOME    CORP
                                        72,024.00         4,114,010.88
                     REGENCY    CENTERS    CORP
                                        16,844.00         1,118,104.72
                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                        10,999.00         2,736,331.22
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                        33,217.00         4,821,779.72
                     SUN  COMMUNITIES      INC
                                        12,633.00         1,700,780.79
                     UDR  INC
                                        31,782.00         1,195,638.84
                     VENTAS    INC
                                        40,824.00         2,031,810.48
                     VICI   PROPERTIES      INC
                                        102,968.00          3,274,382.40
                     WELLTOWER     INC
                                        52,644.00         4,753,226.76
                     WP  CAREY   INC
                                        21,731.00         1,402,084.12
             アメリカ・ドル　小計                          1,180,831.00          99,893,409.37
                                               (14,387,647,750)
             イギリス・ポン         LAND   SECURITIES      GROUP
                                        71,973.00          509,712.78
             ド
                     PLC
                     SEGRO   PLC
                                        118,491.00          1,042,009.85
             イギリス・ポンド　小計
                                        190,464.00          1,551,722.63
                                234/353

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                                                 (284,399,724)
             オーストラリ
                     DEXUS/AU
                                        109,312.00           832,957.44
             ア・ドル
                     GOODMAN    GROUP
                                        173,414.00          4,267,718.54
                     GPT  GROUP
                                        194,418.00           874,881.00
                     MIRVAC    GROUP
                                        400,368.00           832,765.44
                     SCENTRE    GROUP
                                        526,252.00          1,541,918.36
                     STOCKLAND                  241,955.00          1,064,602.00
                     VICINITY     CENTRES
                                        392,507.00           788,939.07
             オーストラリア・ドル　小計                          2,038,226.00          10,203,781.85
                                                 (992,419,823)
             カナダ・ドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL
                                         8,683.00          430,068.99
                     ESTA
                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST
                                        15,718.00          292,669.16
                     TR
             カナダ・ドル　小計                            24,401.00          722,738.15
                                                  (78,012,356)
             シンガポール・         CAPITALAND      ASCENDAS     REIT
                                        378,100.00          1,107,833.00
             ドル
                     CAPITALAND      INTEGRATED
                                        540,290.00          1,075,177.10
                     COMMERCIAL      TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS
                                        352,000.00           584,320.00
                     TRUST
                     MAPLETREE     PAN  ASIA
                                        241,000.00           361,500.00
                     COMMERCIAL      TRUST
             シンガポール・ドル　小計                          1,511,390.00           3,128,830.10
                                                 (339,165,183)
             ユーロ         COVIVIO                   5,172.00          248,049.12
                     GECINA    SA
                                         4,657.00          513,201.40
                     KLEPIERRE                   21,823.00          536,845.80
                     UNIBAIL-RODAMCO-
                                        11,967.00          812,080.62
                     WESTFIELD
                     WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA
                                        16,834.00          478,758.96
             ユーロ　小計                            60,453.00         2,588,935.90
                                                 (409,233,098)
             香港・ドル
                     LINK   REIT
                                        259,971.00         11,061,766.05
             香港・ドル　小計                           259,971.00         11,061,766.05
                                                 (204,310,819)
     投資証券　合計                                   5,265,736        16,695,188,753
                                               (16,695,188,753)
     合計                                           16,695,188,753
                                               (16,695,188,753)
    （注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                235/353




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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （注）
    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                         組入
                                  組入株式             有価証券の合計金額に
                                        投資証券
            通貨              銘柄数        時価比率                対する比率
                                        時価比率
                                   （％）                （％）
                                         （％）
                              589銘
     アメリカ・ドル                  株式             71.38       －             74.87
                                柄
                       投資証券       33銘柄        －     1.70
     イギリス・ポンド                  株式       81銘柄       4.04       －              4.17
                       投資証券        2銘柄       －     0.03
     イスラエル・シュケル                  株式        8銘柄      0.10       －              0.11
     オーストラリア・ドル                  株式       51銘柄       1.97       －              2.13
                       投資証券        7銘柄       －     0.12
     カナダ・ドル                  株式       85銘柄       3.28       －              3.36
                       投資証券        2銘柄       －     0.01
     シンガポール・ドル                  株式       16銘柄
                                     0.30       －              0.34
                       投資証券        4銘柄       －     0.04
     スイス・フラン                  株式       45銘柄       2.74       －              2.81
     スウェーデン・クローナ                  株式       42銘柄       0.89       －              0.91
     デンマーク・クローネ                  株式       16銘柄       0.91       －              0.93
     ニュージーランド・ドル                  株式        6銘柄      0.06       －              0.06
     ノルウェー・クローネ                  株式       12銘柄       0.19       －              0.19
                              221銘
     ユーロ                  株式              9.26       －              9.54
                                柄
                       投資証券        5銘柄       －     0.05
     香港・ドル                  株式       29銘柄       0.54       －              0.58
                       投資証券        1銘柄       －     0.02
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                                236/353







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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年12月20日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                              11,714,144
        コール・ローン                                              502,844,952
        国債証券                                            42,811,455,670
        地方債証券                                             3,219,628,766
        特殊債券                                             4,601,506,142
        社債券                                             2,697,428,400
        未収利息                                              75,835,723
                                                       4,777,580
        前払費用
        流動資産合計                                            53,925,191,377
       資産合計                                             53,925,191,377
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                              29,815,139
                                                          454
        その他未払費用
        流動負債合計                                              29,815,593
       負債合計                                                29,815,593
     純資産の部
       元本等
        元本                                            57,111,933,487
        剰余金
                                                    △3,216,557,703
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            53,895,375,784
       純資産合計                                             53,895,375,784
     負債純資産合計                                               53,925,191,377
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2022年12月21日
              項目
                                      至　2023年12月20日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付
                         後の最初の利払日までは個別法に基づいております。
                         時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
                         す。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価
                         法によっております。
                                237/353







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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）
                      項目                        2023年12月20日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           72,528,911,391円
     １.
        本額
        同期中追加設定元本額                                           12,059,027,773円
        同期中一部解約元本額                                           27,476,005,677円
        元本の内訳
        ファンド名
        ニッセイ国内債券パッシブＤＢ（適格機関投資家限定）                                           33,574,849,798円
        ＤＣニッセイ日本債券インデックス                                           5,079,481,473円
                                                    288,149,667円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）                                           8,335,467,443円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５                                            536,236,455円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５                                           2,786,417,108円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５                                           1,883,785,718円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                            372,268,894円
        （６資産均等型）
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券）                                             36,657,761円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券）                                            140,605,964円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             81,757,607円
        （８資産均等型）
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０                                            160,539,612円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０                                            192,579,130円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０                                            664,546,472円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０                                           2,910,510,585円
        ＦＷニッセイ国内債インデックス                                             43,221,952円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５                                             24,857,848円
        計                                           57,111,933,487円
     ２.   受益権の総数                                           57,111,933,487口

     ３.   元本の欠損                                  純資産額が元本総額を下回ってお

                                           り、その差額は3,216,557,703円であ
                                           ります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2022年12月21日
              項目
                                      至　2023年12月20日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
                         券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
                         証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
                         す。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動
                         リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のリスクに晒されております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同

                         施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
                         定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
                         す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
                         スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
                         速やかに対応できる体制となっております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2023年12月20日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2023年12月20日現在
                                        当期間の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                                △67,885,220
     地方債証券                                                 13,033,430
     特殊債券                                                 8,450,478
     社債券                                                 2,152,400
     合計                                                △44,248,912
    （注）「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
        期間（2023年3月11日から2023年12月20日まで）に対応する金額であります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引等に関する注記）
    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年12月20日現在
     1口当たり純資産額                                                  0.9437円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (9,437円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年12月20日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     国債証券          第４４４回　利付国債（２年）                  170,000,000          170,086,700
                第４４５回　利付国債（２年）                  159,000,000          159,079,500
                第４４６回　利付国債（２年）                  159,000,000          159,074,730
                第４４７回　利付国債（２年）                  181,000,000          181,068,780
                第４４８回　利付国債（２年）                  181,000,000          181,048,870
                第４４９回　利付国債（２年）                  204,000,000          204,042,840
                第４５０回　利付国債（２年）                  212,000,000          212,031,800
                第４５２回　利付国債（２年）                   73,000,000          73,000,000
                第４５３回　利付国債（２年）                  395,000,000          394,893,350
                第４５４回　利付国債（２年）                   38,000,000          38,066,880
                第１４３回　利付国債（５年）                  278,000,000          278,447,580
                第１４４回　利付国債（５年）                  401,000,000          401,629,570
                第１４５回　利付国債（５年）                  466,000,000          466,773,560
                第１４６回　利付国債（５年）                  362,000,000          362,611,780
                第１４７回　利付国債（５年）                  231,000,000          230,921,460
                第１４８回　利付国債（５年）                  265,000,000          264,833,050
                第１４９回　利付国債（５年）                  320,000,000          319,689,600
                第１５０回　利付国債（５年）                  293,000,000          292,560,500
                第１５１回　利付国債（５年）                  195,000,000          194,588,550
                第１５２回　利付国債（５年）                   95,000,000          95,092,150
                第１５３回　利付国債（５年）                  335,000,000          334,065,350
                第１５５回　利付国債（５年）                  117,000,000          117,814,320
                第１５６回　利付国債（５年）                  231,000,000          231,688,380
                第１６２回　利付国債（５年）                   25,000,000          25,123,250
                第１６３回　利付国債（５年）                  126,000,000          127,184,400
                第１回　利付国債（４０年）                   81,000,000          97,155,450
                第２回　利付国債（４０年）                  105,000,000          121,459,800
                第３回　利付国債（４０年）                   85,000,000          98,238,750
                第４回　利付国債（４０年）                  135,000,000          156,298,950
                第５回　利付国債（４０年）                  114,000,000          126,944,700
                第６回　利付国債（４０年）                  118,000,000          128,904,380
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                第７回　利付国債（４０年）                  110,000,000          114,695,900
                第８回　利付国債（４０年）                  125,000,000          121,052,500
                第９回　利付国債（４０年）                  203,000,000          144,720,730
                第１０回　利付国債（４０年）                  182,000,000          152,042,800
                第１１回　利付国債（４０年）                  153,000,000          123,062,490
                第１２回　利付国債（４０年）                  106,000,000          75,956,420
                第１３回　利付国債（４０年）                  170,000,000          120,598,000
                第１４回　利付国債（４０年）                  196,000,000          148,258,320
                第１５回　利付国債（４０年）                  190,000,000          158,076,200
                第１６回　利付国債（４０年）                  100,000,000          90,905,000
                第３３８回　利付国債（１０
                                  368,000,000          369,968,800
                年）
                第３３９回　利付国債（１０
                                  444,000,000          446,686,200
                年）
                第３４０回　利付国債（１０
                                  500,000,000          503,450,000
                年）
                第３４１回　利付国債（１０
                                  438,000,000          440,492,220
                年）
                第３４２回　利付国債（１０
                                  399,000,000          399,714,210
                年）
                第３４３回　利付国債（１０
                                  310,000,000          310,539,400
                年）
                第３４４回　利付国債（１０
                                  325,000,000          325,533,000
                年）
                第３４５回　利付国債（１０
                                  361,000,000          361,483,740
                年）
                第３４６回　利付国債（１０
                                  336,000,000          336,325,920
                年）
                第３４７回　利付国債（１０
                                  272,000,000          272,141,440
                年）
                第３４８回　利付国債（１０
                                  338,000,000          337,935,780
                年）
                第３４９回　利付国債（１０
                                  340,000,000          339,660,000
                年）
                第３５０回　利付国債（１０
                                  435,000,000          434,173,500
                年）
                第３５１回　利付国債（１０
                                  344,000,000          343,078,080
                年）
                第３５２回　利付国債（１０
                                  291,000,000          289,699,230
                年）
                第３５３回　利付国債（１０
                                  275,000,000          273,570,000
                年）
                第３５４回　利付国債（１０
                                  254,000,000          252,417,580
                年）
                第３５５回　利付国債（１０
                                  259,000,000          257,241,390
                年）
                第３５６回　利付国債（１０
                                  250,000,000          248,085,000
                年）
                第３５７回　利付国債（１０
                                  284,000,000          281,480,920
                年）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                第３５８回　利付国債（１０
                                  245,000,000          242,515,700
                年）
                第３５９回　利付国債（１０
                                  304,000,000          300,412,800
                年）
                第３６０回　利付国債（１０
                                  382,000,000          376,820,080
                年）
                第３６１回　利付国債（１０
                                  373,000,000          367,255,800
                年）
                第３６２回　利付国債（１０
                                  384,000,000          377,084,160
                年）
                第３６３回　利付国債（１０
                                  384,000,000          376,162,560
                年）
                第３６４回　利付国債（１０
                                  392,000,000          383,015,360
                年）
                第３６５回　利付国債（１０
                                  393,000,000          382,970,640
                年）
                第３６６回　利付国債（１０
                                  177,000,000          173,481,240
                年）
                第３６７回　利付国債（１０
                                  136,000,000          132,945,440
                年）
                第３６８回　利付国債（１０
                                  364,000,000          354,994,640
                年）
                第３６９回　利付国債（１０
                                  278,000,000          277,877,680
                年）
                第３７０回　利付国債（１０
                                  438,000,000          437,032,020
                年）
                第３７１回　利付国債（１０
                                  99,000,000          97,703,100
                年）
                第３７２回　利付国債（１０
                                  316,000,000          323,157,400
                年）
                第１回　利付国債（３０年）                   4,000,000          4,585,760
                第２回　利付国債（３０年）                   43,000,000          48,629,560
                第３回　利付国債（３０年）                   56,000,000          63,183,680
                第４回　利付国債（３０年）                   27,000,000          31,755,510
                第５回　利付国債（３０年）                   21,000,000          23,806,230
                第６回　利付国債（３０年）                   25,000,000          28,858,000
                第７回　利付国債（３０年）                   20,000,000          23,035,800
                第８回　利付国債（３０年）                   29,000,000          32,274,390
                第９回　利付国債（３０年）                   31,000,000          33,445,280
                第１０回　利付国債（３０年）                   60,000,000          63,096,600
                第１１回　利付国債（３０年）                  118,000,000          130,657,860
                第１２回　利付国債（３０年）                   88,000,000         100,852,400
                第１３回　利付国債（３０年）                   55,000,000          62,586,700
                第１４回　利付国債（３０年）                   69,000,000          81,339,270
                第１５回　利付国債（３０年）                   82,000,000          97,672,660
                第１６回　利付国債（３０年）                   65,000,000          77,508,600
                第１７回　利付国債（３０年）                   25,000,000          29,611,750
                第１８回　利付国債（３０年）                   32,000,000          37,591,360
                第１９回　利付国債（３０年）                   18,000,000          21,176,820
                第２０回　利付国債（３０年）                   24,000,000          28,798,800
                第２１回　利付国債（３０年）                   27,000,000          31,816,260
                                242/353

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                第２２回　利付国債（３０年）                   38,000,000          45,687,780
                第２３回　利付国債（３０年）                   40,000,000          48,134,800
                第２４回　利付国債（３０年）                   24,000,000          28,920,480
                第２５回　利付国債（３０年）                   18,000,000          21,266,280
                第２６回　利付国債（３０年）                   65,000,000          77,686,050
                第２７回　利付国債（３０年）                  101,000,000          122,189,800
                第２８回　利付国債（３０年）                  137,000,000          165,826,170
                第２９回　利付国債（３０年）                  145,000,000          173,769,450
                第３０回　利付国債（３０年）                  153,000,000          181,106,100
                第３１回　利付国債（３０年）                  144,000,000          168,311,520
                第３２回　利付国債（３０年）                  175,000,000          206,790,500
                第３３回　利付国債（３０年）                  200,000,000          226,900,000
                第３４回　利付国債（３０年）                  180,000,000          209,457,000
                第３５回　利付国債（３０年）                  206,000,000          233,010,720
                第３６回　利付国債（３０年）                  203,000,000          229,538,190
                第３７回　利付国債（３０年）                  211,000,000          235,043,450
                第３８回　利付国債（３０年）                  142,000,000          155,440,300
                第３９回　利付国債（３０年）                  132,000,000          146,483,040
                第４０回　利付国債（３０年）                  112,000,000          122,240,160
                第４１回　利付国債（３０年）                  107,000,000          114,794,950
                第４２回　利付国債（３０年）                  119,000,000          127,547,770
                第４３回　利付国債（３０年）                   92,000,000          98,513,600
                第４４回　利付国債（３０年）                  124,000,000          132,755,640
                第４５回　利付国債（３０年）                  134,000,000          138,419,320
                第４６回　利付国債（３０年）                  160,000,000          165,051,200
                第４７回　利付国債（３０年）                  149,000,000          156,247,360
                第４８回　利付国債（３０年）                  154,000,000          155,555,400
                第４９回　利付国債（３０年）                  154,000,000          155,305,920
                第５０回　利付国債（３０年）                  153,000,000          136,502,010
                第５１回　利付国債（３０年）                  134,000,000          106,237,880
                第５２回　利付国債（３０年）                  139,000,000          115,130,920
                第５３回　利付国債（３０年）                  126,000,000          106,517,880
                第５４回　利付国債（３０年）                  158,000,000          139,417,620
                第５５回　利付国債（３０年）                  124,000,000          109,108,840
                第５６回　利付国債（３０年）                  121,000,000          106,167,820
                第５７回　利付国債（３０年）                  125,000,000          109,366,250
                第５８回　利付国債（３０年）                  155,000,000          135,228,200
                第５９回　利付国債（３０年）                  117,000,000          99,342,360
                第６０回　利付国債（３０年）                  141,000,000          125,278,500
                第６１回　利付国債（３０年）                  101,000,000          85,224,810
                第６２回　利付国債（３０年）                   99,000,000          79,062,390
                第６３回　利付国債（３０年）                  106,000,000          82,073,680
                第６４回　利付国債（３０年）                  118,000,000          91,015,760
                第６５回　利付国債（３０年）                  114,000,000          87,675,120
                第６６回　利付国債（３０年）                  108,000,000          82,670,760
                第６７回　利付国債（３０年）                  134,000,000          108,159,440
                第６８回　利付国債（３０年）                  135,000,000          108,592,650
                第６９回　利付国債（３０年）                  134,000,000          110,532,580
                第７０回　利付国債（３０年）                  129,000,000          106,165,710
                第７１回　利付国債（３０年）                  132,000,000          108,280,920
                                243/353


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                第７２回　利付国債（３０年）                  132,000,000          108,028,800
                第７３回　利付国債（３０年）                  134,000,000          109,411,000
                第７４回　利付国債（３０年）                  130,000,000          114,938,200
                第７５回　利付国債（３０年）                  135,000,000          128,582,100
                第７６回　利付国債（３０年）                  124,000,000          120,901,240
                第７７回　利付国債（３０年）                  123,000,000          125,611,290
                第７８回　利付国債（３０年）                  127,000,000          123,663,710
                第７９回　利付国債（３０年）                  136,000,000          125,854,400
                第８０回　利付国債（３０年）                   90,000,000          96,047,100
                第７５回　利付国債（２０年）                   73,000,000          74,934,500
                第７６回　利付国債（２０年）                   86,000,000          88,064,860
                第７７回　利付国債（２０年）                   74,000,000          75,868,500
                第７８回　利付国債（２０年）                   96,000,000          98,735,040
                第７９回　利付国債（２０年）                  100,000,000          102,999,000
                第８０回　利付国債（２０年）                   96,000,000          99,023,040
                第８１回　利付国債（２０年）                   93,000,000          96,241,980
                第８２回　利付国債（２０年）                  128,000,000          132,686,080
                第８３回　利付国債（２０年）                   95,000,000          98,954,850
                第８４回　利付国債（２０年）                  128,000,000          133,072,640
                第８５回　利付国債（２０年）                  171,000,000          178,977,150
                第８６回　利付国債（２０年）                  178,000,000          187,101,140
                第８７回　利付国債（２０年）                  160,000,000          167,822,400
                第８８回　利付国債（２０年）                  132,000,000          139,472,520
                第８９回　利付国債（２０年）                  141,000,000          148,630,920
                第９０回　利付国債（２０年）                  153,000,000          162,071,370
                第９１回　利付国債（２０年）                   48,000,000          50,977,440
                第９２回　利付国債（２０年）                  114,000,000          120,975,660
                第９３回　利付国債（２０年）                   43,000,000          45,685,780
                第９４回　利付国債（２０年）                   73,000,000          77,796,100
                第９５回　利付国債（２０年）                   82,000,000          88,345,980
                第９６回　利付国債（２０年）                   32,000,000          34,253,440
                第９７回　利付国債（２０年）                   81,000,000          87,351,210
                第９８回　利付国債（２０年）                   57,000,000          61,256,190
                第９９回　利付国債（２０年）                  133,000,000          143,475,080
                第１００回　利付国債（２０
                                  91,000,000          98,907,900
                年）
                第１０１回　利付国債（２０
                                  49,000,000          53,671,660
                年）
                第１０２回　利付国債（２０
                                  62,000,000          68,214,260
                年）
                第１０３回　利付国債（２０
                                  55,000,000          60,266,800
                年）
                第１０４回　利付国債（２０
                                  43,000,000          46,733,690
                年）
                第１０５回　利付国債（２０
                                  94,000,000         102,472,220
                年）
                第１０６回　利付国債（２０
                                  49,000,000          53,646,670
                年）
                第１０７回　利付国債（２０
                                  84,000,000          91,918,680
                年）
                                244/353


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                第１０８回　利付国債（２０
                                  129,000,000          139,885,020
                年）
                第１０９回　利付国債（２０
                                  29,000,000          31,541,850
                年）
                第１１０回　利付国債（２０
                                  111,000,000          121,880,220
                年）
                第１１１回　利付国債（２０
                                  21,000,000          23,264,010
                年）
                第１１２回　利付国債（２０
                                  75,000,000          82,678,500
                年）
                第１１３回　利付国債（２０
                                  138,000,000          152,681,820
                年）
                第１１４回　利付国債（２０
                                  77,000,000          85,466,920
                年）
                第１１５回　利付国債（２０
                                  17,000,000          18,969,790
                年）
                第１１６回　利付国債（２０
                                  35,000,000          39,195,800
                年）
                第１１７回　利付国債（２０
                                  93,000,000         103,576,890
                年）
                第１１８回　利付国債（２０
                                  25,000,000          27,761,000
                年）
                第１１９回　利付国債（２０
                                  15,000,000          16,465,050
                年）
                第１２０回　利付国債（２０
                                  34,000,000          36,886,600
                年）
                第１２１回　利付国債（２０
                                  126,000,000          139,425,300
                年）
                第１２２回　利付国債（２０
                                  82,000,000          90,194,260
                年）
                第１２３回　利付国債（２０
                                  177,000,000          198,765,690
                年）
                第１２４回　利付国債（２０
                                  114,000,000          127,237,680
                年）
                第１２５回　利付国債（２０
                                  122,000,000          138,090,580
                年）
                第１２６回　利付国債（２０
                                  112,000,000          125,188,000
                年）
                第１２７回　利付国債（２０
                                  108,000,000          119,953,440
                年）
                第１２８回　利付国債（２０
                                  168,000,000          186,883,200
                年）
                第１２９回　利付国債（２０
                                  110,000,000          121,561,000
                年）
                第１３０回　利付国債（２０
                                  167,000,000          184,777,150
                年）
                第１３１回　利付国債（２０
                                  107,000,000          117,585,510
                年）
                第１３２回　利付国債（２０
                                  114,000,000          125,435,340
                年）
                                245/353


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                第１３３回　利付国債（２０
                                  142,000,000          157,344,520
                年）
                第１３４回　利付国債（２０
                                  123,000,000          136,469,730
                年）
                第１３５回　利付国債（２０
                                  90,000,000          99,139,500
                年）
                第１３６回　利付国債（２０
                                  90,000,000          98,422,200
                年）
                第１３７回　利付国債（２０
                                  98,000,000         108,023,440
                年）
                第１３８回　利付国債（２０
                                  101,000,000          109,677,920
                年）
                第１３９回　利付国債（２０
                                  108,000,000          118,162,800
                年）
                第１４０回　利付国債（２０
                                  232,000,000          256,083,920
                年）
                第１４１回　利付国債（２０
                                  187,000,000          206,676,140
                年）
                第１４２回　利付国債（２０
                                  135,000,000          150,368,400
                年）
                第１４３回　利付国債（２０
                                  183,000,000          200,696,100
                年）
                第１４４回　利付国債（２０
                                  133,000,000          144,686,710
                年）
                第１４５回　利付国債（２０
                                  252,000,000          279,032,040
                年）
                第１４６回　利付国債（２０
                                  250,000,000          276,982,500
                年）
                第１４７回　利付国債（２０
                                  241,000,000          264,851,770
                年）
                第１４８回　利付国債（２０
                                  211,000,000          229,880,280
                年）
                第１４９回　利付国債（２０
                                  225,000,000          245,115,000
                年）
                第１５０回　利付国債（２０
                                  241,000,000          259,940,190
                年）
                第１５１回　利付国債（２０
                                  195,000,000          206,113,050
                年）
                第１５２回　利付国債（２０
                                  175,000,000          184,793,000
                年）
                第１５３回　利付国債（２０
                                  180,000,000          191,898,000
                年）
                第１５４回　利付国債（２０
                                  172,000,000          181,236,400
                年）
                第１５５回　利付国債（２０
                                  185,000,000          190,403,850
                年）
                第１５６回　利付国債（２０
                                  133,000,000          127,350,160
                年）
                第１５７回　利付国債（２０
                                  136,000,000          126,514,000
                年）
                                246/353


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                第１５８回　利付国債（２０
                                  191,000,000          183,944,460
                年）
                第１５９回　利付国債（２０
                                  140,000,000          136,141,600
                年）
                第１６０回　利付国債（２０
                                  126,000,000          123,749,640
                年）
                第１６１回　利付国債（２０
                                  127,000,000          122,783,600
                年）
                第１６２回　利付国債（２０
                                  177,000,000          170,606,760
                年）
                第１６３回　利付国債（２０
                                  207,000,000          198,908,370
                年）
                第１６４回　利付国債（２０
                                  249,000,000          235,088,370
                年）
                第１６５回　利付国債（２０
                                  200,000,000          188,172,000
                年）
                第１６６回　利付国債（２０
                                  181,000,000          174,693,960
                年）
                第１６７回　利付国債（２０
                                  199,000,000          185,780,430
                年）
                第１６８回　利付国債（２０
                                  169,000,000          154,766,820
                年）
                第１６９回　利付国債（２０
                                  162,000,000          145,419,300
                年）
                第１７０回　利付国債（２０
                                  149,000,000          133,088,290
                年）
                第１７１回　利付国債（２０
                                  176,000,000          156,420,000
                年）
                第１７２回　利付国債（２０
                                  166,000,000          149,265,540
                年）
                第１７３回　利付国債（２０
                                  213,000,000          190,583,880
                年）
                第１７４回　利付国債（２０
                                  212,000,000          188,743,600
                年）
                第１７５回　利付国債（２０
                                  187,000,000          168,638,470
                年）
                第１７６回　利付国債（２０
                                  185,000,000          166,259,500
                年）
                第１７７回　利付国債（２０
                                  194,000,000          170,570,620
                年）
                第１７８回　利付国債（２０
                                  208,000,000          185,473,600
                年）
                第１７９回　利付国債（２０
                                  217,000,000          192,804,500
                年）
                第１８０回　利付国債（２０
                                  203,000,000          189,709,590
                年）
                第１８１回　利付国債（２０
                                  207,000,000          196,409,880
                年）
                第１８２回　利付国債（２０
                                  196,000,000          192,117,240
                年）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                第１８３回　利付国債（２０
                                  199,000,000          204,681,450
                年）
                第１８４回　利付国債（２０
                                  198,000,000          193,091,580
                年）
                第１８５回　利付国債（２０
                                  196,000,000          190,494,360
                年）
                第１８６回　利付国債（２０
                                  136,000,000          141,272,720
                年）
     国債証券　合計                           42,633,000,000          42,811,455,670
     地方債証券          第７６４回　東京都公募公債                  100,000,000          100,146,300
                第１４回　東京都公募公債（２
                                  100,000,000          108,626,200
                ０年）
                第３４回　東京都公募公債（２
                                  100,000,000          95,744,700
                ０年）
                第１８回　宮城県１号公募公債
                                  100,000,000          99,478,800
                （５年）
                第３０回　神奈川県公募公債
                                  100,000,000          103,399,900
                （２０年）
                第４４８回　大阪府公募公債                   38,000,000          37,173,386
                第４５５回　大阪府公募公債                  180,000,000          176,496,480
                第７回　大阪府公募公債（２０
                                  100,000,000          109,734,100
                年）
                第１１回　大阪府公募公債（２
                                  100,000,000          109,402,600
                ０年）
                第１２回　大阪府公募公債（２
                                  100,000,000          107,014,300
                ０年）
                平成２９年度第５回　京都府公
                                  100,000,000          95,099,400
                募公債（２０年）
                第１５回　兵庫県公募公債（２
                                  100,000,000          108,406,200
                ０年）
                第２１回　兵庫県公募公債（２
                                  100,000,000          107,998,400
                ０年）
                平成２６年度第１１回　愛知県
                                  100,000,000          103,394,700
                公募公債（１５年）
                令和４年度第３回　愛知県公募
                                  200,000,000          194,991,400
                公債
                平成２０年度第１回　福岡県公
                                  100,000,000          109,066,800
                募公債（２０年）
                平成２４年度第２回　福岡県公
                                  100,000,000          108,515,500
                募公債（２０年）
                令和４年度第１回　千葉県公募
                                  300,000,000          292,557,300
                公債
                第２２回　大阪市公募公債（２
                                  100,000,000          93,240,100
                ０年）
                第１回　名古屋市公募公債（３
                                  100,000,000          118,523,100
                ０年）
                第２５回　横浜市公募公債（２
                                  100,000,000          109,200,000
                ０年）
                第２６回　横浜市公募公債（２
                                  100,000,000          109,917,500
                ０年）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                第３１回　横浜市公募公債（２
                                  100,000,000          103,886,500
                ０年）
                第９回　川崎市公募公債（２０
                                  100,000,000          110,996,200
                年）
                第４回　川崎市公募公債（３０
                                  100,000,000          113,186,800
                年）
                平成３０年度第５回　広島市公
                                  200,000,000          198,699,600
                募公債
                平成２９年度第１回　仙台市公
                                  100,000,000          94,732,500
                募公債
     地方債証券　合計                            3,118,000,000          3,219,628,766
     特殊債券          第９回　新関西国際空港                  300,000,000          310,970,400
                第１６回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          120,624,600
                債務返済機構債券
                第１７４回　政保日本高速道路
                                  100,000,000          108,916,900
                保有・債務返済機構債券
                第２０５回　政保日本高速道路
                                  100,000,000          108,440,600
                保有・債務返済機構債券
                第２１２回　政保日本高速道路
                                  100,000,000          108,159,900
                保有・債務返済機構債券
                第２３３回　政保日本高速道路
                                  100,000,000          106,122,800
                保有・債務返済機構債券
                第２７８回　政保日本高速道路
                                  100,000,000          92,593,500
                保有・債務返済機構債券
                第２９３回　政保日本高速道路
                                  100,000,000          93,859,200
                保有・債務返済機構債券
                第３１６回　政保日本高速道路
                                  100,000,000          95,046,000
                保有・債務返済機構債券
                第３１９回　政保日本高速道路
                                  100,000,000          95,716,300
                保有・債務返済機構債券
                第１７回　地方公共団体金融機
                                  200,000,000          219,522,800
                構債券（２０年）
                第３６回　地方公共団体金融機
                                  100,000,000          107,777,500
                構債券（２０年）
                第１回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          107,379,400
                債券（３０年）
                第８３回　政保地方公共団体金
                                  103,000,000          102,792,249
                融機構債券
                第１１６回　政保地方公共団体
                                  138,000,000          136,539,132
                金融機構債券
                第１２０回　政保地方公共団体
                                  100,000,000          98,197,800
                金融機構債券
                第１３６回　地方公共団体金融
                                  200,000,000          195,519,600
                機構債券
                第７２回　日本政策金融公庫債
                                  100,000,000          99,522,100
                券
                第９７回　都市再生債券                  100,000,000          103,363,800
                第３３回　政保中部国際空港債
                                  100,000,000          100,084,300
                券
                第５９回　住宅金融支援機構債
                                  200,000,000          219,675,200
                券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                第１４３回　住宅金融支援機構
                                  100,000,000          103,881,100
                債券
                第３７回　貸付債権担保住宅金
                                  18,167,000          18,902,763
                融支援機構債券
                第４２回　貸付債権担保住宅金
                                  45,708,000          47,399,196
                融支援機構債券
                第４６回　貸付債権担保住宅金
                                  52,560,000          54,877,896
                融支援機構債券
                第５４回　貸付債権担保住宅金
                                  44,134,000          45,789,025
                融支援機構債券
                第５５回　貸付債権担保住宅金
                                  49,622,000          51,418,316
                融支援機構債券
                第６０回　貸付債権担保住宅金
                                  51,022,000          52,751,644
                融支援機構債券
                第６１回　貸付債権担保住宅金
                                  25,733,000          26,517,856
                融支援機構債券
                第６２回　貸付債権担保住宅金
                                  231,328,000          237,782,051
                融支援機構債券
                第６３回　貸付債権担保住宅金
                                  143,315,000          146,654,239
                融支援機構債券
                第７３回　貸付債権担保住宅金
                                  101,874,000          105,072,843
                融支援機構債券
                第７８回　貸付債権担保住宅金
                                  88,836,000          90,808,159
                融支援機構債券
                第１０９回　貸付債権担保住宅
                                  192,936,000          186,684,873
                金融支援機構債券
                い第８４５号　利付商工債券                  200,000,000          199,914,600
                い第８５４号　利付商工債券                  200,000,000          199,363,600
                い第８６２号　利付商工債券                  100,000,000          99,676,600
                第３９４回　利付信金中金債券                  100,000,000          99,563,600
                第６６回　鉄道建設・運輸施設
                                  100,000,000          103,623,700
                整備支援機構債券
     特殊債券　合計                            4,486,235,000          4,601,506,142
     社債券          第３６回　フランス相互信用連
                合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債                  100,000,000          96,153,200
                （２０２１）
                第３８回　成田国際空港                  200,000,000          195,062,400
                第６９回　西日本高速道路                  100,000,000          99,647,700
                第１３回　日本たばこ産業                  100,000,000          99,421,400
                第５回　電通グループ                  400,000,000          399,229,600
                第２回　アステラス製薬                  100,000,000          100,004,200
                第１１回　ブリヂストン                  100,000,000          99,759,500
                第１９回　豊田通商                  100,000,000          101,556,800
                第１８回　ＮＴＴファイナンス                  100,000,000          97,899,300
                第７８回　トヨタファイナンス                  100,000,000          99,681,000
                第５５回　日立キャピタル                  100,000,000          101,577,800
                第１７回　三井住友ファイナン
                                  100,000,000          99,572,100
                ス＆リース
                第２回　三菱ＨＣキャピタル                  100,000,000          99,162,400
                第１３２回　三菱地所                  100,000,000          98,874,400
                                250/353


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                第７回　野村不動産オフィス
                                  200,000,000          218,508,000
                ファンド投資法人
                第１１回　ジャパンエクセレン
                                  100,000,000          100,137,400
                ト投資法人
                第１０６回　東日本旅客鉄道                  100,000,000          98,978,700
                第３回　東日本旅客鉄道（サス
                                  100,000,000          95,536,500
                テナビリティボンド）
                第５１０回　関西電力                  100,000,000          99,989,400
                第４９４回　東北電力                  100,000,000          99,968,800
                第４５１回　九州電力
                                  100,000,000          100,043,800
                第４７回　大阪瓦斯（トランジ
                                  100,000,000          96,664,000
                ションボンド）
     社債券　合計                            2,700,000,000          2,697,428,400
     合計                                     53,330,018,978
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
                                251/353













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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年12月20日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              169,885,620
        金銭信託                                               4,683,606
        コール・ローン                                              201,049,940
        国債証券                                            72,263,985,885
        派生商品評価勘定                                                390,087
        未収入金                                              19,220,443
        未収利息                                              472,694,739
                                                      44,870,886
        前払費用
        流動資産合計                                            73,176,781,206
       資産合計                                             73,176,781,206
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                  747
        未払金                                              71,594,563
        未払解約金                                              164,275,636
                                                          209
        その他未払費用
        流動負債合計                                              235,871,155
       負債合計                                               235,871,155
     純資産の部
       元本等
        元本                                            43,780,166,894
        剰余金
                                                    29,160,743,157
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            72,940,910,051
       純資産合計                                             72,940,910,051
     負債純資産合計                                               73,176,781,206
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2022年12月21日
              項目
                                      至　2023年12月20日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                         時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
                         す。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法                 個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の
                         仲値で評価しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

         となる事項                 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
                                252/353




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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）
                      項目                        2023年12月20日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           37,781,398,788円
     １.
        本額
        同期中追加設定元本額                                           12,798,365,632円
        同期中一部解約元本額                                           6,799,597,526円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）                                           3,471,757,230円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）                                           6,275,669,812円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）                                           2,594,617,134円
        ニッセイ外国債券インデックスＳＡ（適格機関投資家限定）                                            905,853,337円
        ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格機関投資家限                                             2,063,442円
        定）
        ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限定）                                             6,157,622円
        ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定）                                             4,520,461円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国債券インデックスファンド                                           15,754,291,553円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                           5,882,198,455円
        （４資産均等型）
        ＤＣニッセイ外国債券インデックス                                           4,359,987,947円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５                                            309,631,559円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）                                           1,959,409,053円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５                                            353,565,378円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５                                            566,150,243円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５                                             63,772,091円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                            211,698,603円
        （６資産均等型）
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券）                                             20,757,800円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             46,287,091円
        （８資産均等型）
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０                                            239,915,703円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０                                            155,482,057円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０                                            307,887,595円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０                                            203,647,561円
        ＦＷニッセイ外国債インデックス                                             37,595,519円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５                                             47,249,648円
        計                                           43,780,166,894円
     ２.   受益権の総数                                           43,780,166,894口

                                253/353







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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2022年12月21日
              項目
                                      至　2023年12月20日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
                         券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
                         証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
                         す。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
                         動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有し
                         ております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同

                         施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
                         定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
                         す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
                         スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
                         速やかに対応できる体制となっております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2023年12月20日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
                         たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
                         の大きさを示すものではありません。
                                254/353





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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）
    売買目的有価証券
                                      2023年12月20日現在
                                        当期間の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                               2,463,405,099
     合計                                               2,463,405,099
    （注）「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
        期間（2023年11月21日から2023年12月20日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2023年12月20日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    19,386,244             －    19,386,909           △665
          アメリカ・ドル                   8,830,873            －     8,830,965           △92
          イギリス・ポンド                   1,582,928            －     1,582,985           △57
          カナダ・ドル                   1,097,052            －     1,096,970            82
          ユーロ                   7,875,391            －     7,875,989          △598
        買建                    32,275,716             －    32,665,721          390,005
          アメリカ・ドル                  32,275,716             －    32,665,721          390,005
     合計                       51,661,960             －    52,052,630          389,340
    （注）為替予約取引
        時価の算定方法
        国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物
        相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該
        日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の
        仲値によって評価しております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年12月20日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.6661円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (16,661円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
                                255/353



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）株式以外の有価証券
                                                   2023年12月20日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券       アメリカ・ドル         US  TREASURY     BONDS
                                        120,000.00           128,840.40
                     US  TREASURY     BONDS
                                        120,000.00           126,711.60
                     US  TREASURY     BONDS
                                        180,000.00           196,691.40
                     US  TREASURY     BONDS
                                        100,000.00           103,343.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,190,000.00           2,117,270.10
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,260,000.00           1,165,689.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        500,000.00           402,925.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        870,000.00           827,239.50
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,210,000.00           2,114,682.70
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,260,000.00           1,167,654.60
                     US  TREASURY     N/B
                                        860,000.00           817,533.20
                     US  TREASURY     N/B
                                        180,000.00           191,185.20
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,290,000.00           2,280,336.20
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,350,000.00           1,367,496.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        670,000.00           548,689.80
                     US  TREASURY     N/B
                                        790,000.00           804,314.80
                     US  TREASURY     N/B
                                        870,000.00           911,046.60
                     US  TREASURY     N/B
                                        520,000.00           584,183.60
                     US  TREASURY     N/B
                                        320,000.00           342,998.40
                     US  TREASURY     N/B
                                        480,000.00           440,136.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        490,000.00           457,018.10
                     US  TREASURY     N/B
                                        610,000.00           515,468.30
                     US  TREASURY     N/B
                                      11,560,000.00           11,192,392.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       7,710,000.00           7,444,313.40
                     US  TREASURY     N/B
                                        420,000.00           358,213.80
                     US  TREASURY     N/B
                                        510,000.00           466,446.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        480,000.00           422,265.60
                     US  TREASURY     N/B
                                        540,000.00           446,110.20
                     US  TREASURY     N/B
                                        700,000.00           529,123.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        360,000.00           296,589.60
                     US  TREASURY     N/B
                                        480,000.00           386,400.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       6,000,000.00           5,757,600.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       7,860,000.00           7,545,835.80
                     US  TREASURY     N/B
                                        280,000.00           230,101.20
                     US  TREASURY     N/B
                                       7,460,000.00           7,044,701.80
                     US  TREASURY     N/B
                                        580,000.00           434,385.20
                     US  TREASURY     N/B
                                       6,880,000.00           6,467,200.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        590,000.00           441,001.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       6,890,000.00           6,423,271.40
                     US  TREASURY     N/B
                                        730,000.00           518,380.30
                     US  TREASURY     N/B
                                       4,940,000.00           4,650,516.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        330,000.00           263,960.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,620,000.00           3,422,022.20
                     US  TREASURY     N/B
                                        650,000.00           531,095.50
                     US  TREASURY     N/B
                                       4,460,000.00           4,218,357.20
                     US  TREASURY     N/B
                                        500,000.00           408,160.00
                                256/353

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B
                                       5,270,000.00           4,947,792.20
                     US  TREASURY     N/B
                                        710,000.00           552,770.50
                     US  TREASURY     N/B
                                       6,090,000.00           5,698,656.60
                     US  TREASURY     N/B
                                        150,000.00           156,732.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        730,000.00           568,115.20
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,280,000.00           3,194,260.80
                     US  TREASURY     N/B
                                       5,640,000.00           5,367,644.40
                     US  TREASURY     N/B
                                        170,000.00           179,615.20
                     US  TREASURY     N/B
                                        820,000.00           668,103.20
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,870,000.00           2,794,748.60
                     US  TREASURY     N/B
                                       5,950,000.00           5,678,977.50
                     US  TREASURY     N/B
                                        870,000.00           724,744.80
                     US  TREASURY     N/B
                                        170,000.00           159,845.90
                     US  TREASURY     N/B
                                        270,000.00           276,220.80
                     US  TREASURY     N/B
                                       4,820,000.00           4,689,474.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       6,900,000.00           6,573,837.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        960,000.00           781,382.40
                     US  TREASURY     N/B
                                        280,000.00           294,207.20
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,050,000.00           1,023,372.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,880,000.00           2,771,308.80
                     US  TREASURY     N/B
                                        990,000.00           862,646.40
                     US  TREASURY     N/B
                                        300,000.00           310,311.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,900,000.00           1,835,723.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       4,690,000.00           4,394,858.30
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,050,000.00            854,437.50
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,580,000.00           2,466,402.60
                     US  TREASURY     N/B
                                       4,050,000.00           3,738,798.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        300,000.00           319,146.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,000,000.00            794,960.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,140,000.00           2,021,615.20
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,630,000.00           3,214,074.60
                     US  TREASURY     N/B
                                        970,000.00           677,477.10
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,260,000.00           1,176,764.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,200,000.00           2,843,744.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        290,000.00           280,766.40
                     US  TREASURY     N/B
                                        910,000.00           653,061.50
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,130,000.00           1,986,970.50
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,790,000.00           3,286,763.80
                     US  TREASURY     N/B
                                        280,000.00           283,500.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,130,000.00            744,421.40
                     US  TREASURY     N/B
                                        140,000.00           155,787.80
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,070,000.00           1,851,345.90
                     US  TREASURY     N/B
                                        890,000.00           568,799.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        300,000.00           322,275.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,170,000.00           1,917,216.70
                     US  TREASURY     N/B
                                       4,980,000.00           4,019,756.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,450,000.00            808,940.50
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,090,000.00            690,525.90
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,460,000.00           1,274,010.60
                                257/353

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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,920,000.00           3,206,560.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,470,000.00            877,002.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,210,000.00            796,422.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,170,000.00           1,023,562.80
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,330,000.00           1,935,437.80
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,610,000.00           1,023,605.80
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,480,000.00           1,057,149.20
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,240,000.00           1,103,252.80
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,150,000.00           1,026,191.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,250,000.00           1,922,242.50
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,660,000.00           1,186,833.60
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,390,000.00           1,237,850.60
                     US  TREASURY     N/B
                                        900,000.00           799,938.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,260,000.00            954,198.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,520,000.00           2,077,614.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,600,000.00           1,047,680.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,670,000.00           1,154,638.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,360,000.00           1,241,421.60
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,720,000.00           1,511,312.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,430,000.00           2,010,339.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,530,000.00            969,805.80
                     US  TREASURY     N/B
                                        300,000.00           259,767.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,390,000.00           1,000,244.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,940,000.00           1,718,549.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,520,000.00           1,352,617.60
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,300,000.00           1,970,525.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,380,000.00            959,527.80
                     US  TREASURY     N/B
                                        310,000.00           267,616.80
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,120,000.00            855,400.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        290,000.00           244,606.30
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,330,000.00           1,061,965.10
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,260,000.00           2,087,675.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,000,000.00            873,780.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,190,000.00           1,999,470.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,260,000.00           1,032,796.80
                     US  TREASURY     N/B
                                        870,000.00           772,664.40
                     US  TREASURY     N/B
                                        330,000.00           266,808.30
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,660,000.00           2,614,487.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,200,000.00           2,229,986.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,260,000.00           1,246,064.40
                     US  TREASURY     N/B
                                        880,000.00           852,667.20
                     US  TREASURY     NOTES
                                        150,000.00           169,095.00
                     WI  TREASURY     SEC.
                                        290,000.00           299,062.50
                     WI  TREASURY     SEC.
                                       1,330,000.00            717,721.20
                     WI  TREASURY     SEC.
                                       4,270,000.00           3,472,022.40
                     WI  TREASURY     SEC.
                                        280,000.00           287,350.00
                     WI  TREASURY     SEC.
                                        280,000.00           265,146.00
            アメリカ・ドル　小計                         263,050,000.00           236,007,476.60
                                     (37,887,091,500)           (33,992,156,854)
                                258/353

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            イギリス・ポン
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        230,000.00           228,339.40
            ド
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        400,000.00           413,700.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        490,000.00           430,886.40
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        200,000.00           215,260.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        160,000.00           173,280.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        350,000.00           315,640.50
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        340,000.00           369,716.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        450,000.00           408,964.50
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        290,000.00           272,005.50
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        310,000.00           298,886.50
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        350,000.00           245,609.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        360,000.00           339,865.20
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        420,000.00           254,772.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        480,000.00           370,416.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        420,000.00           245,364.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        380,000.00           385,806.40
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        340,000.00           347,653.40
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        330,000.00           303,784.80
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        380,000.00           389,583.60
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        320,000.00           293,228.80
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        310,000.00           161,203.10
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        260,000.00           164,348.60
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        310,000.00           330,742.10
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        290,000.00           297,598.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        260,000.00           288,308.80
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        450,000.00           483,606.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        310,000.00           177,211.50
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        300,000.00           297,603.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        350,000.00           302,008.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        340,000.00           322,292.80
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        330,000.00           337,685.70
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        380,000.00           396,226.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        430,000.00           452,424.50
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        540,000.00           348,850.80
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        400,000.00           324,328.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        490,000.00           166,502.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        340,000.00           314,102.20
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        340,000.00           295,487.20
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        380,000.00           167,462.20
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        470,000.00           331,115.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        610,000.00           476,568.60
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        380,000.00           202,635.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        590,000.00           536,115.30
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        590,000.00           314,127.80
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        530,000.00           357,909.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        610,000.00           523,422.70
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        530,000.00           411,015.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        580,000.00           553,175.00
                                259/353

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        370,000.00           206,127.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        780,000.00           639,264.60
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        240,000.00           100,029.60
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        300,000.00           305,268.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        390,000.00           392,265.90
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        480,000.00           503,731.20
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        710,000.00           716,155.70
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        410,000.00           400,734.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        740,000.00           717,829.60
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        680,000.00           670,854.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        490,000.00           457,410.10
            イギリス・ポンド　小計                          24,290,000.00           20,746,505.60
                                     (4,451,871,200)           (3,802,419,546)
            イスラエル・         ISRAEL    FIXED   BOND
                                        180,000.00           185,985.00
            シュケル
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        550,000.00           521,372.50
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        630,000.00           614,281.50
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        330,000.00           357,175.50
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        560,000.00           542,612.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        680,000.00           583,916.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        430,000.00           522,213.50
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        560,000.00           525,140.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        480,000.00           357,048.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        520,000.00           499,772.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        420,000.00           395,052.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        240,000.00           176,736.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        440,000.00           365,948.00
            イスラエル・シュケル　小計                          6,020,000.00           5,647,252.00
                                      (237,395,690)           (222,696,559)
            オーストラリ         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        410,000.00           387,007.20
            ア・ドル
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        170,000.00           179,076.30
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        460,000.00           447,414.40
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        530,000.00           546,546.60
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        450,000.00           454,572.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        300,000.00           261,594.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        470,000.00           465,492.70
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        270,000.00           256,907.70
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        230,000.00           202,489.70
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        380,000.00           356,637.60
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        400,000.00           385,340.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        310,000.00           244,878.30
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        320,000.00           305,184.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        410,000.00           386,088.80
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        510,000.00           469,684.50
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        320,000.00           256,796.80
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        540,000.00           453,556.80
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        660,000.00           529,207.80
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        440,000.00           361,231.20
                                260/353


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        440,000.00           411,004.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        430,000.00           247,078.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        690,000.00           549,771.30
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        550,000.00           503,475.50
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        600,000.00           496,254.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        500,000.00           455,180.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        490,000.00           505,062.60
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        420,000.00           406,908.60
            オーストラリア・ドル　小計                          11,700,000.00           10,524,440.40
                                     (1,137,942,000)           (1,023,607,073)
            オフショア・人         CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      14,000,000.00           13,996,220.00
            民元
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,400,000.00           4,422,660.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       7,000,000.00           7,003,850.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,100,000.00           4,184,091.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       3,000,000.00           2,999,520.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       8,400,000.00           8,500,632.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      10,200,000.00           10,258,344.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       7,900,000.00           8,327,627.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       7,900,000.00           7,911,139.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      17,600,000.00           17,561,280.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       6,000,000.00           5,966,400.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       7,400,000.00           7,407,326.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      11,300,000.00           11,259,320.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       6,000,000.00           5,964,960.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       6,400,000.00           6,344,576.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       8,000,000.00           7,981,120.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       9,600,000.00           9,605,184.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       7,000,000.00           7,018,550.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.00           2,191,536.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.00           1,377,000.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                        720,000.00           735,868.80
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.00           1,217,856.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       1,260,000.00           1,442,309.40
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.00           1,029,550.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,400,000.00           4,427,940.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,400,000.00           5,501,034.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       3,340,000.00           3,404,562.20
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       3,650,000.00           4,007,408.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       3,200,000.00           3,190,880.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       2,600,000.00           2,623,634.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       3,600,000.00           3,644,604.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       6,700,000.00           6,700,804.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,400,000.00           5,776,974.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,500,000.00           4,544,190.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,500,000.00           5,488,450.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,100,000.00           4,140,180.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,800,000.00           4,801,104.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.00           1,004,460.00
                                261/353


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       3,500,000.00           3,490,690.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       8,300,000.00           8,270,120.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,300,000.00           5,309,222.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      10,300,000.00           10,281,460.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,800,000.00           5,929,050.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,700,000.00           5,779,743.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       7,500,000.00           7,478,775.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       6,900,000.00           6,977,487.00
            オフショア・人民元　小計                         264,970,000.00           267,479,690.40
                                     (5,353,294,898)           (5,403,999,177)
            カナダ・ドル         CANADIAN     GOVERNMENT
                                        420,000.00           406,837.20
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        190,000.00           181,906.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        220,000.00           216,167.60
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        220,000.00           237,210.60
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        340,000.00           337,606.40
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        440,000.00           439,683.20
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        420,000.00           415,678.20
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        360,000.00           363,535.20
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        390,000.00           393,490.50
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        160,000.00           165,864.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        230,000.00           232,967.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        240,000.00           230,618.40
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        120,000.00           144,319.20
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        150,000.00           144,367.50
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        250,000.00           243,345.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        170,000.00           161,403.10
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        170,000.00           191,659.70
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        180,000.00           166,345.20
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        150,000.00           142,458.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        190,000.00           230,065.30
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        180,000.00           203,002.20
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        880,000.00           718,863.20
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        140,000.00           133,705.60
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        720,000.00           639,532.80
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        190,000.00           183,196.10
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        610,000.00           575,065.30
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        620,000.00           517,470.60
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        400,000.00           370,720.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        800,000.00           712,560.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        390,000.00           364,143.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        690,000.00           526,566.60
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        670,000.00           592,541.30
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        360,000.00           335,977.20
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        270,000.00           260,496.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        540,000.00           494,083.80
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        110,000.00           104,731.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        350,000.00           342,100.50
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        230,000.00           225,929.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        460,000.00           436,816.00
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                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        330,000.00           332,214.30
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        320,000.00           317,264.00
            カナダ・ドル　小計                          14,270,000.00           13,432,505.80
                                     (1,540,303,800)           (1,449,904,676)
            シンガポール・         SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        60,000.00           60,451.80
            ドル
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        200,000.00           210,658.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        120,000.00           118,086.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        160,000.00           160,960.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        220,000.00           216,810.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        160,000.00           156,640.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        160,000.00           156,272.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        180,000.00           170,550.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        140,000.00           139,342.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        120,000.00           113,866.80
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        140,000.00           114,240.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        210,000.00           213,570.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        200,000.00           201,400.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        170,000.00           161,506.80
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        120,000.00           110,784.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        120,000.00           98,613.60
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        130,000.00           123,773.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        110,000.00           115,995.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        120,000.00           118,776.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        70,000.00           70,252.00
            シンガポール・ドル　小計                          2,910,000.00           2,832,547.00
                                      (315,444,000)           (307,048,095)
            スウェーデン・         SWEDISH    GOVERNMENT
                                       1,780,000.00           1,769,854.00
            クローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT
                                       1,850,000.00           1,782,826.50
                     SWEDISH    GOVERNMENT
                                       1,110,000.00           1,130,379.60
                     SWEDISH    GOVERNMENT
                                       1,640,000.00           1,551,604.00
                     SWEDISH    GOVERNMENT
                                       1,530,000.00           1,427,413.50
                     SWEDISH    GOVERNMENT
                                        960,000.00          1,126,473.60
                     SWEDISH    GOVERNMENT
                                       1,220,000.00           1,066,585.00
                     SWEDISH    GOVERNMENT
                                        980,000.00           959,429.80
            スウェーデン・クローナ　小計                          11,070,000.00           10,814,566.00
                                      (156,861,900)           (153,242,400)
            デンマーク・ク         KINGDOM    OF  DENMARK
                                        690,000.00           690,358.80
            ローネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK
                                       1,420,000.00           1,398,941.40
                     KINGDOM    OF  DENMARK
                                       1,450,000.00           1,361,463.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK
                                       1,250,000.00           1,139,487.50
                     KINGDOM    OF  DENMARK
                                       1,300,000.00            748,930.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK
                                       1,550,000.00           1,310,773.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK
                                       2,330,000.00           2,988,341.50
            デンマーク・クローネ　小計                          9,990,000.00           9,638,295.20
                                      (211,788,000)           (204,331,858)
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            ニュージーラン
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        110,000.00           110,363.00
            ド・ドル
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        240,000.00           233,121.60
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        100,000.00           100,065.00
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        250,000.00           233,537.50
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        130,000.00           104,859.30
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        140,000.00           113,911.00
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        140,000.00           116,873.40
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        270,000.00           249,053.40
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        100,000.00           64,224.00
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        150,000.00           103,885.50
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        290,000.00           263,262.00
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        180,000.00           148,730.40
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        120,000.00           116,877.60
            ニュージーランド・ドル　小計                          2,220,000.00           1,958,763.70
                                      (200,355,000)           (176,778,424)
            ノルウェー・ク         NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       1,020,000.00           1,001,385.00
            ローネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       1,350,000.00           1,315,426.50
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       1,120,000.00           1,071,548.80
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       1,060,000.00           1,009,416.80
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        910,000.00           866,593.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        940,000.00           869,970.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       1,240,000.00           1,105,770.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        880,000.00           764,385.60
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        920,000.00           847,577.60
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        440,000.00           466,562.80
            ノルウェー・クローネ　小計                          9,880,000.00           9,318,636.10
                                      (138,418,800)           (130,554,092)
            ポーランド・ズ         POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        630,000.00           677,470.50
            ロチ
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                       1,030,000.00           1,003,003.70
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.00           1,133,880.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        710,000.00           658,851.60
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        820,000.00           757,278.20
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                       1,040,000.00            940,607.20
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        610,000.00           636,638.70
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        770,000.00           728,050.40
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        880,000.00           704,510.40
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        730,000.00           644,400.20
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.00           628,880.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        730,000.00           707,413.80
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        960,000.00          1,065,369.60
            ポーランド・ズロチ　小計                          10,910,000.00           10,286,354.30
                                      (398,587,031)           (375,802,697)
            マレーシア・リ         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        240,000.00           248,671.20
            ンギット
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        550,000.00           551,903.00
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        490,000.00           510,707.40
                                264/353


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                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        410,000.00           409,700.70
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        190,000.00           207,829.60
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        610,000.00           616,069.50
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        680,000.00           685,059.20
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        360,000.00           366,886.80
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        380,000.00           390,438.60
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        320,000.00           328,188.80
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        370,000.00           373,903.50
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        240,000.00           256,956.00
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        590,000.00           635,961.00
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        530,000.00           535,252.30
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        340,000.00           342,298.40
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        500,000.00           550,410.00
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        340,000.00           364,837.00
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        440,000.00           443,361.60
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        360,000.00           396,572.40
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        250,000.00           252,530.00
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        460,000.00           456,476.40
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        540,000.00           518,054.40
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        610,000.00           600,423.00
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        340,000.00           314,051.20
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        390,000.00           382,987.80
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        480,000.00           517,238.40
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        160,000.00           166,070.40
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        340,000.00           338,395.20
            マレーシア・リンギット　小計                          11,510,000.00           11,761,233.80
                                      (355,687,775)           (363,451,528)
            メキシコ・ペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       2,500,000.00           2,339,550.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                        600,000.00           551,940.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       1,350,000.00           1,307,299.50
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       2,120,000.00           1,916,395.20
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       9,310,000.00           8,604,022.70
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       6,670,000.00           5,833,115.10
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       9,850,000.00           9,072,835.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       5,840,000.00           5,195,848.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       4,840,000.00           4,808,491.60
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       1,650,000.00           1,759,444.50
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       7,620,000.00           7,178,725.80
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       6,240,000.00           6,063,408.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       4,810,000.00           4,560,505.30
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       8,020,000.00           7,159,213.40
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       3,200,000.00           3,024,640.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       3,900,000.00           3,443,505.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       5,550,000.00           4,980,015.00
            メキシコ・ペソ　小計                          84,070,000.00           77,798,954.10
                                      (709,424,695)           (656,506,474)
            ユーロ
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        240,000.00           248,800.80
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        90,000.00           95,780.70
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        440,000.00           537,486.40
                                265/353

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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        220,000.00           245,691.60
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        210,000.00           233,870.70
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        210,000.00           216,766.20
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        390,000.00           352,173.90
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        270,000.00           281,701.80
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        490,000.00           475,603.80
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        190,000.00           168,754.20
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        360,000.00           347,558.40
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        240,000.00           182,904.00
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        200,000.00           162,264.00
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        370,000.00           351,241.00
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        160,000.00           134,016.00
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        160,000.00           135,865.60
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        460,000.00           519,583.80
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        380,000.00           356,375.40
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        250,000.00           224,107.50
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        420,000.00           390,154.80
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        250,000.00           189,250.00
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        310,000.00           268,398.00
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        200,000.00           134,394.00
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        240,000.00           219,974.40
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        380,000.00           447,613.40
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        310,000.00           256,351.40
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        140,000.00           65,219.00
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        360,000.00           301,150.80
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        240,000.00           163,896.00
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        120,000.00           117,964.80
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        390,000.00           403,685.10
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        540,000.00           550,265.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        190,000.00           202,382.30
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        550,000.00           577,225.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        150,000.00           156,543.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        360,000.00           451,137.60
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        590,000.00           685,391.20
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        480,000.00           532,622.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        450,000.00           502,371.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        530,000.00           572,166.80
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        490,000.00           480,675.30
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        530,000.00           506,759.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        600,000.00           593,472.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        510,000.00           501,319.80
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        440,000.00           401,051.20
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        330,000.00           313,516.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        630,000.00           607,288.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        570,000.00           550,004.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        450,000.00           428,742.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        560,000.00           537,073.60
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        620,000.00           590,221.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        410,000.00           356,199.80
                                266/353

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                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        450,000.00           536,053.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        540,000.00           660,241.80
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        540,000.00           512,773.20
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        470,000.00           443,242.90
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        490,000.00           431,557.70
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        530,000.00           472,097.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        550,000.00           481,046.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        450,000.00           462,019.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        480,000.00           463,536.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        510,000.00           478,823.70
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        500,000.00           285,980.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        560,000.00           509,364.80
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        470,000.00           552,503.80
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        440,000.00           317,565.60
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        470,000.00           443,802.20
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        540,000.00           446,094.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        170,000.00           87,023.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        610,000.00           549,359.90
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        320,000.00           236,572.80
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        520,000.00           437,299.20
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        250,000.00           168,260.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        500,000.00           461,220.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        540,000.00           455,922.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        510,000.00           488,503.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        400,000.00           280,628.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        600,000.00           543,210.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        500,000.00           488,125.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        260,000.00           259,422.80
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        520,000.00           521,107.60
                     BUNDESOBLIGATION                   630,000.00           641,466.00
                     BUNDESOBLIGATION                   610,000.00           587,991.20
                     BUNDESOBLIGATION                   610,000.00           583,129.50
                     BUNDESOBLIGATION                   160,000.00           153,339.20
                     BUNDESOBLIGATION                   610,000.00           578,658.20
                     BUNDESOBLIGATION                   530,000.00           498,565.70
                     BUNDESOBLIGATION                   490,000.00           457,341.50
                     BUNDESOBLIGATION                   650,000.00           632,638.50
                     BUNDESOBLIGATION                   190,000.00           185,346.90
                     BUNDESOBLIGATION                   550,000.00           553,850.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        140,000.00           143,724.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        120,000.00           109,762.80
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        590,000.00           620,048.70
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        290,000.00           298,166.40
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        690,000.00           722,278.20
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        680,000.00           661,130.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        680,000.00           662,020.80
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        750,000.00           720,487.50
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        540,000.00           676,787.40
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        720,000.00           679,276.80
                                267/353


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        650,000.00           613,398.50
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        720,000.00           681,192.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        420,000.00           530,674.20
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        470,000.00           631,919.70
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        820,000.00           673,318.40
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        630,000.00           592,949.70
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        630,000.00           582,800.40
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        640,000.00           587,712.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        650,000.00           583,615.50
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        870,000.00           491,532.60
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        430,000.00           494,022.70
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        610,000.00           542,863.40
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        480,000.00           443,702.40
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        520,000.00           410,202.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        740,000.00           652,369.20
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        620,000.00           748,389.60
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        210,000.00           185,327.10
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        600,000.00           523,716.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        570,000.00           438,119.10
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        220,000.00           124,997.40
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        710,000.00           613,553.60
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        600,000.00           545,778.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        200,000.00           172,888.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        650,000.00           351,669.50
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        670,000.00           572,561.90
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        260,000.00           323,237.20
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        670,000.00           697,148.40
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        470,000.00           401,008.70
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        620,000.00           607,004.80
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        570,000.00           574,417.50
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        570,000.00           520,136.40
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        840,000.00           861,848.40
                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                   390,000.00           387,960.30
                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                   400,000.00           400,028.00
                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                   370,000.00           372,919.30
                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                   220,000.00           222,446.40
                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                   190,000.00           188,261.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        210,000.00           221,468.10
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        400,000.00           400,844.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        350,000.00           357,276.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        220,000.00           230,016.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        310,000.00           318,503.30
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        440,000.00           468,639.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        390,000.00           403,330.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        320,000.00           328,208.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        250,000.00           252,452.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        290,000.00           304,540.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        230,000.00           240,310.90
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        180,000.00           188,764.20
                                268/353

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        420,000.00           459,190.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        590,000.00           692,778.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        690,000.00           704,255.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        500,000.00           496,095.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        390,000.00           344,342.70
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        470,000.00           459,495.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        640,000.00           652,742.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        550,000.00           482,746.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        550,000.00           592,179.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        440,000.00           432,454.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        700,000.00           825,699.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        420,000.00           337,705.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        500,000.00           485,550.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        380,000.00           321,305.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        460,000.00           439,792.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        210,000.00           157,699.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        440,000.00           401,574.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        430,000.00           421,068.90
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        400,000.00           364,568.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        430,000.00           418,166.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        330,000.00           295,300.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        530,000.00           511,672.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        680,000.00           758,247.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        500,000.00           496,090.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        350,000.00           338,523.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        340,000.00           328,113.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        510,000.00           508,118.10
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        320,000.00           286,761.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        560,000.00           625,072.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        500,000.00           448,440.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        480,000.00           489,792.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        510,000.00           570,924.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        330,000.00           246,734.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        290,000.00           224,625.30
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        590,000.00           660,097.90
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        450,000.00           435,901.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        420,000.00           363,409.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        460,000.00           475,479.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        510,000.00           459,158.10
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        340,000.00           248,601.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        460,000.00           437,386.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        540,000.00           457,434.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        340,000.00           214,336.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        380,000.00           268,637.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        470,000.00           384,944.10
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        300,000.00           193,602.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        460,000.00           429,088.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        110,000.00           68,829.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        360,000.00           322,686.00
                                269/353

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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        460,000.00           383,718.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        440,000.00           408,808.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        440,000.00           414,572.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        480,000.00           449,707.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        410,000.00           366,851.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        390,000.00           382,944.90
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        410,000.00           402,562.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        600,000.00           678,714.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        360,000.00           316,126.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        460,000.00           378,133.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        430,000.00           426,813.70
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        350,000.00           339,031.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        200,000.00           136,680.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        370,000.00           361,871.10
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        320,000.00           302,665.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        360,000.00           349,506.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        420,000.00           389,655.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        350,000.00           344,883.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        260,000.00           241,131.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        400,000.00           396,472.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        260,000.00           267,241.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        380,000.00           384,396.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        470,000.00           503,623.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        410,000.00           425,247.90
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        400,000.00           407,216.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        210,000.00           220,134.60
                     DEUTSCHLAND      REP
                                        380,000.00           432,402.00
                     DEUTSCHLAND      REP
                                        300,000.00           344,355.00
                     DEUTSCHLAND      REP
                                        300,000.00           335,697.00
                     DEUTSCHLAND      REP
                                        480,000.00           591,220.80
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        90,000.00           89,451.90
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        140,000.00           145,287.80
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        70,000.00           71,802.50
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        120,000.00           122,266.80
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        120,000.00           116,967.60
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        110,000.00           97,731.70
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        140,000.00           135,809.80
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        160,000.00           152,854.40
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        150,000.00           140,244.00
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        100,000.00           86,792.00
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        130,000.00           99,388.90
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        150,000.00           135,213.00
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        110,000.00           80,392.40
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        100,000.00           101,816.00
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        90,000.00           59,690.70
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        130,000.00           110,745.70
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        100,000.00           49,744.00
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        140,000.00           117,140.80
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        150,000.00           137,676.00
                                270/353

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        90,000.00           84,204.90
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        100,000.00           65,708.00
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        130,000.00           119,841.80
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        100,000.00           96,783.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        480,000.00           478,641.60
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,020,000.00           1,021,611.60
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,250,000.00           1,269,700.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        720,000.00           735,436.80
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        830,000.00           865,631.90
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        640,000.00           773,312.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        310,000.00           336,210.50
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        670,000.00           705,737.80
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        630,000.00           667,699.20
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,360,000.00           1,376,279.20
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,000,000.00            967,690.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        830,000.00           805,315.80
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,360,000.00           1,283,173.60
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        880,000.00          1,019,075.20
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,130,000.00           1,078,336.40
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        370,000.00           270,155.50
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,030,000.00            875,005.60
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        880,000.00           827,684.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        730,000.00           638,750.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        910,000.00           870,433.20
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        670,000.00           561,346.10
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,380,000.00           1,291,997.40
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        970,000.00           854,890.10
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,310,000.00           1,218,247.60
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        580,000.00           667,058.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        840,000.00          1,030,890.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        730,000.00           537,951.60
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,240,000.00           1,128,573.60
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,070,000.00           1,030,870.10
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,050,000.00            918,456.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        740,000.00           431,331.20
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,010,000.00            957,025.50
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        980,000.00          1,002,187.20
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        440,000.00           534,872.80
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,270,000.00           1,083,132.20
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        560,000.00           390,437.60
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        290,000.00           125,364.10
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        490,000.00           310,341.50
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,180,000.00            979,541.60
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        920,000.00           854,643.20
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        690,000.00           394,666.20
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        800,000.00           654,768.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        700,000.00           675,871.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        360,000.00           294,768.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        780,000.00           982,846.80
                                271/353

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,090,000.00           1,023,826.10
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,010,000.00            974,458.10
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        440,000.00           527,208.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        300,000.00           281,700.00
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        240,000.00           209,572.80
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        210,000.00           212,121.00
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        260,000.00           251,396.60
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        170,000.00           152,707.60
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        190,000.00           179,882.50
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        120,000.00           109,494.00
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        150,000.00           141,126.00
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        220,000.00           207,563.40
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.00           153,094.00
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        120,000.00           95,641.20
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        250,000.00           257,335.00
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        170,000.00           158,820.80
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        180,000.00           156,709.80
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.00           168,084.00
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        90,000.00           63,592.20
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        80,000.00           83,881.60
                     IRISH   GOVERNMENT      BOND
                                        110,000.00           92,959.90
                     ITALIAN    GOVT
                                        220,000.00           246,488.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        270,000.00           274,133.70
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        170,000.00           172,784.60
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        110,000.00           123,136.20
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        450,000.00           474,034.50
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        340,000.00           346,028.20
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        440,000.00           423,742.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        420,000.00           400,759.80
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        390,000.00           370,429.80
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        430,000.00           403,193.80
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        390,000.00           456,526.20
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        270,000.00           242,910.90
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        350,000.00           260,039.50
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        310,000.00           268,906.40
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        410,000.00           485,116.10
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        350,000.00           326,620.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        390,000.00           202,343.70
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        330,000.00           279,721.20
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        230,000.00           162,980.30
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        290,000.00           326,273.20
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        270,000.00           241,879.50
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        310,000.00           294,469.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        300,000.00           259,287.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        190,000.00           172,843.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        80,000.00           84,580.80
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        70,000.00           72,040.50
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        100,000.00           106,183.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        210,000.00           205,944.90
                                272/353

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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        100,000.00           121,370.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        190,000.00           199,346.10
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        290,000.00           282,837.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        340,000.00           324,417.80
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        220,000.00           170,559.40
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        310,000.00           291,551.90
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        60,000.00           38,535.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        130,000.00           104,235.30
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        210,000.00           237,407.10
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        280,000.00           262,474.80
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        330,000.00           379,760.70
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        300,000.00           273,087.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        190,000.00           199,340.40
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        300,000.00           258,936.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        210,000.00           129,273.90
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        140,000.00           88,072.60
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        100,000.00           48,340.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        330,000.00           276,939.30
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        80,000.00           38,998.40
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        200,000.00           192,702.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        170,000.00           124,635.50
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        210,000.00           187,576.20
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        270,000.00           237,861.90
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        110,000.00           90,792.90
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        130,000.00           128,534.90
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        320,000.00           328,969.60
            ユーロ　小計                         159,820,000.00           151,840,870.70
                                     (25,262,747,400)           (24,001,486,432)
     国債証券　合計                                 78,357,213,689           72,263,985,885
                                     (78,357,213,689)           (72,263,985,885)
     合計                                           72,263,985,885
                                               (72,263,985,885)
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入債券        有価証券の合計金額に
             通貨                銘柄数          時価比率          対する比率
                                        （％）           （％）
     アメリカ・ドル                   国債証券          142銘柄       46.60                47.04
     イギリス・ポンド                   国債証券          59銘柄       5.21                5.26
     イスラエル・シュケル                   国債証券          13銘柄       0.31                0.31
     オーストラリア・ドル                   国債証券          27銘柄       1.40                1.42
     オフショア・人民元                   国債証券          46銘柄       7.41                7.48
     カナダ・ドル                   国債証券          41銘柄       1.99                2.01
     シンガポール・ドル                   国債証券          20銘柄       0.42                0.42
     スウェーデン・クローナ                   国債証券           8銘柄       0.21                0.21
     デンマーク・クローネ                   国債証券           7銘柄       0.28                0.28
     ニュージーランド・ドル                   国債証券          13銘柄       0.24                0.24
                                273/353

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ノルウェー・クローネ                   国債証券          10銘柄
                                          0.18                0.18
     ポーランド・ズロチ                   国債証券          13銘柄       0.52                0.52
     マレーシア・リンギット                   国債証券          28銘柄       0.50                0.50
     メキシコ・ペソ                   国債証券          17銘柄       0.90                0.91
     ユーロ                   国債証券          372銘柄       32.91                33.21
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                                274/353
















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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ニッセイマネーマーケット　マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年12月20日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                               3,792,118
        コール・ローン                                              162,781,639
        地方債証券                                              397,744,096
        特殊債券                                              161,696,449
        未収利息                                                474,982
                                                        337,575
        前払費用
        流動資産合計                                              726,826,859
       資産合計                                               726,826,859
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                               1,234,593
                                                          179
        その他未払費用
        流動負債合計                                               1,234,772
       負債合計                                                1,234,772
     純資産の部
       元本等
        元本                                              723,755,752
        剰余金
                                                       1,836,335
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                              725,592,087
       純資産合計                                               725,592,087
     負債純資産合計                                                726,826,859
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2022年12月21日
              項目
                                      至　2023年12月20日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 地方債証券及び特殊債券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付
                         後の最初の利払日までは個別法に基づいております。
                         時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
                         す。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価
                         法によっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2023年12月20日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                             50,401,671円
        本額
        同期中追加設定元本額                                            835,280,310円
        同期中一部解約元本額                                            161,926,229円
        元本の内訳
        ファンド名
        ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型）                                               10,000円
        ニッセイマネーマーケットファンド（適格機関投資家限定）                                             49,952,430円
        ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）                                               9,994円
        ニッセイアメリカ高配当株ファンド（毎月決算型）                                               9,984円
        ニッセイアメリカ高配当株ファンド（年２回決算型）                                               9,984円
                                                       9,984円
        ニッセイ世界高配当株ファンド（毎月決算型）
        ニッセイ世界高配当株ファンド（年２回決算型）                                               9,984円
                                275/353


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・通貨プレミ                                               9,977円
        アムコース）
        ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・為替ヘッジ                                               9,977円
        ありコース）
        ニッセイ世界ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・為替ヘッジ                                               9,977円
        なしコース）
        ＪＰＸ日経４００アクティブ・オープン　米ドル投資型                                               9,976円
        ＪＰＸ日経４００アクティブ・プレミアム・オープン（毎月決算型）                                               9,976円
        ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）                                               9,974円
        ニッセイ・オーストラリア・リート・オープン（年２回決算型）                                               9,974円
        ニッセイ／ＭＦＳ外国株低ボラティリティ運用ファンド                                               9,967円
        ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジあり）                                               9,967円
        ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジなし）                                               9,967円
        ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（資産成長型）                                               9,968円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５                                            673,364,480円
        ニッセイ／コムジェスト新興国成長株ファンド（資産成長型）                                               9,969円
        ニッセイ／コムジェスト新興国成長株ファンド（年２回決算型）                                               9,969円
                                                       9,969円
        ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）
        ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）                                               9,969円
        ニッセイ／ＴＣＷ債券戦略ファンド（３ヵ月決算型・為替ヘッジあり）                                               9,969円
        ニッセイ／ＴＣＷ債券戦略ファンド（３ヵ月決算型・為替ヘッジなし）                                               9,969円
        ニッセイ／ＴＣＷ債券戦略ファンド（資産成長型・為替ヘッジあり）                                               9,969円
        ニッセイ／ＴＣＷ債券戦略ファンド（資産成長型・為替ヘッジなし）                                               9,969円
        ニッセイ／シュローダー・グローバルＣＢファンド（年２回決算型・為                                               9,970円
        替ヘッジあり）
        ニッセイ／シュローダー・グローバルＣＢファンド（年２回決算型・為                                               9,970円
        替ヘッジなし）
        ニッセイ／シュローダー・グローバルＣＢファンド（資産成長型・為替                                               9,970円
        ヘッジあり）
        ニッセイ／シュローダー・グローバルＣＢファンド（資産成長型・為替                                               9,970円
        ヘッジなし）
        グローバル・ディスラプター成長株ファンド（予想分配金提示型）                                               9,972円
        グローバル・ディスラプター成長株ファンド（資産成長型）                                               9,972円
        ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド（予想分配金提示型）                                               9,972円
        ニッセイ新興国テクノロジー関連株式ファンド（資産成長型）                                               9,972円
        限定追加型・繰上償還条項付　ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファン                                               9,973円
        ド（為替ヘッジあり）
        限定追加型・繰上償還条項付　ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファン                                               9,973円
        ド（為替ヘッジなし）
        ニッセイ／シュローダー好利回りＣＢファンド２０２３－０２（為替                                               9,974円
        ヘッジあり・限定追加型）
        限定追加型・繰上償還条項付　ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファン                                               9,975円
        ド２０２３－０７（為替ヘッジあり）
        限定追加型・繰上償還条項付　ニッセイ世界リカバリー株式厳選ファン                                               9,975円
        ド２０２３－０７（為替ヘッジなし）
        ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略ファンド（資産成長型）                                               9,975円
        ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略ファンド（毎月決算型）                                               9,975円
        ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあ                                               9,968円
        り）
        ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド（毎月決算型・為替ヘッジな                                               9,968円
        し）
        ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあ                                               9,968円
        り）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド（年２回決算型・為替ヘッジな                                               9,968円
        し）
        計                                            723,755,752円
     ２.   受益権の総数                                            723,755,752口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2022年12月21日
              項目
                                      至　2023年12月20日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
                         券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
                         証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
                         す。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動
                         リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のリスクに晒されております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同

                         施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
                         定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
                         す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
                         スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
                         速やかに対応できる体制となっております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2023年12月20日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）
    売買目的有価証券
                                      2023年12月20日現在
                                        当期間の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     地方債証券                                                     －
     特殊債券                                                     －
     合計                                                     －
    （注）「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
        期間（2023年10月17日から2023年12月20日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年12月20日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.0025円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (10,025円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年12月20日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     地方債証券          平成２６年度第４回　京都府公
                                  100,000,000          100,335,200
                募公債
                平成２５年度第１１回　埼玉県
                                  86,000,000          86,146,226
                公募公債
                第１３２回　共同発行市場公募
                                  155,000,000          155,260,010
                地方債
                令和元年度第１回　長崎県公募
                                  56,000,000          56,002,660
                公債
     地方債証券　合計                             397,000,000          397,744,096
     特殊債券          第２２７回　政保日本高速道路
                                  82,000,000          82,333,044
                保有・債務返済機構債券
                第２３１回　政保日本高速道路
                                  79,000,000          79,363,405
                保有・債務返済機構債券
     特殊債券　合計                             161,000,000          161,696,449
     合計                                       559,440,545
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
                                278/353


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
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    ２【ファンドの現況】
      【純資産額計算書】
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５
                                                   2023年12月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                              2,723,705,186円
     Ⅱ　負債総額                                                10,542,495円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              2,713,162,691円
     Ⅳ　発行済数量                                              2,518,418,221口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.0773円
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０

                                                   2023年12月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                              4,354,314,310円
     Ⅱ　負債総額                                                7,295,097円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              4,347,019,213円
     Ⅳ　発行済数量                                              3,308,669,656口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.3138円
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５

                                                   2023年12月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                              7,957,829,327円
     Ⅱ　負債総額                                                3,325,939円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              7,954,503,388円
     Ⅳ　発行済数量                                              5,105,066,530口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.5582円
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０

                                                   2023年12月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                              3,676,662,792円
     Ⅱ　負債総額                                                1,820,943円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              3,674,841,849円
     Ⅳ　発行済数量                                              2,178,063,047口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.6872円
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５

                                                   2023年12月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                              4,047,771,748円
     Ⅱ　負債総額                                                11,071,563円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              4,036,700,185円
     Ⅳ　発行済数量                                              2,369,548,119口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.7036円
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０

                                                   2023年12月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                              1,743,735,996円
     Ⅱ　負債総額                                                4,737,804円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              1,738,998,192円
     Ⅳ　発行済数量                                               992,226,686口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.7526円
                                280/353


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５
                                                   2023年12月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                              3,371,301,695円
     Ⅱ　負債総額                                                4,137,259円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              3,367,164,436円
     Ⅳ　発行済数量                                              1,602,172,334口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.1016円
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０

                                                   2023年12月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                              2,572,096,985円
     Ⅱ　負債総額                                                2,615,264円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              2,569,481,721円
     Ⅳ　発行済数量                                              1,424,572,978口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.8037円
    ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５

                                                   2023年12月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                               525,200,349円
     Ⅱ　負債総額                                                9,133,407円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               516,066,942円
     Ⅳ　発行済数量                                               426,015,511口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.2114円
    （参考）

    ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド
                                                   2023年12月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                             202,665,142,645円
     Ⅱ　負債総額                                               496,657,829円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             202,168,484,816円
     Ⅳ　発行済数量                                              72,232,067,501口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.7989円
    ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド

                                                   2023年12月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                             837,186,981,184円
     Ⅱ　負債総額                                              2,451,080,834円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             834,735,900,350円
     Ⅳ　発行済数量                                             220,946,865,950口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  3.7780円
    ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド

                                                   2023年12月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                              54,098,869,595円
     Ⅱ　負債総額                                               359,273,879円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              53,739,595,716円
     Ⅳ　発行済数量                                              57,383,785,419口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  0.9365円
                                281/353



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    ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド
                                                   2023年12月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                              72,919,820,064円
     Ⅱ　負債総額                                               468,450,198円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              72,451,369,866円
     Ⅳ　発行済数量                                              43,735,219,680口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.6566円
    ニッセイマネーマーケット　マザーファンド

                                                   2023年12月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                              1,404,862,414円
     Ⅱ　負債総額                                                5,224,925円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              1,399,637,489円
     Ⅳ　発行済数量                                              1,396,125,896口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.0025円
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    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
       （１）受益証券の名義書換等

           該当事項はありません。
           ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関
         が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合で
         あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある
         場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
           なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
         記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
         の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
       （２）受益者に対する特典
           ありません。
       （３）譲渡制限
           譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらな
         ければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
       （４）受益権の譲渡
          ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受
           益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするもの
           とします。
          ②　前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有
           する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える
           振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口
           座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該
           他の振替機関等の上位機関を含みます）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
           に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
          ③　前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
           は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機
           関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があ
           ると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
       （５）受益権の再分割
           委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとしま
         す。
       （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
           振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
         支払い、解約請求の受付け、解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
         か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

      （１）資本金の額
        　2023年12月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。
        　委託会社が発行する株式の総数は13万1,560株で、うち発行済株式総数は10万8,448株です。
        　最近５年間における資本金の増減はありません。
      （２）委託会社等の機構

        ①　会社の意思決定機構
         　委託会社は最低３名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主で
         あることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後１年以内
         の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任し
         た取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
         　取締役会は、取締役のなかから代表取締役を選任するとともに、取締役社長１名を選任しま
         す。また、取締役会は、取締役会長１名を選任することができます。
         　取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議
         長を務めます。
         　取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出
         席取締役の過半数をもって決議します。
        ②　投資運用の意思決定機構
         　ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づ
         き、委託会社のファンドマネジャーが行います。
         　ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針につい
         ては、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環
         境分析を踏まえ協議され、運用担当部（室）の部（室）長が決定します。
         　ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘
         柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

       　「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
       信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運
       用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
       　2023年12月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りで
       す（ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます）。
                                          純資産総額合計額

                          ファンド数（本）
               種類
                                          （単位：億円）
                                    421              74,121
         追加型株式投資信託
                                     0                0
         追加型公社債投資信託
                                    113              20,622
         単位型株式投資信託
                                     0                0
         単位型公社債投資信託
                                    534              94,743
               合計
       ○　純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますの

          で、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。
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    ３【委託会社等の経理状況】
    １．財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

     (1)　委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は

       「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸
       表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣
       府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づき作成しております。
        財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
     (2)　当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年

       大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条の規定により、中間財
       務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
        中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
    ２．監査証明について

       当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第28期事業年度（自                                          2022年4月1日　至

      2023年3月31日）の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
       また、第29期事業年度に係る中間会計期間（自                          2023年4月1日　至          2023年9月30日）の中間財務諸
      表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツによる
      中間監査を受けております。
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      （１）【貸借対照表】
                                                (単位：千円)

                             前事業年度                当事業年度
                            （2022年3月31日)                （2023年3月31日)
      資産の部
        流動資産
                                  38,492,350                31,522,565
          現金・預金
                                  6,249,635                5,099,877
          有価証券
                                    763,755                595,955
          前払費用
                                  6,157,565                5,813,921
          未収委託者報酬
                                  3,219,400                3,456,007
          未収運用受託報酬
                                    265,131                259,830
          未収投資助言報酬
                                     8,403               18,700
          その他
                                  55,156,243                46,766,858
          流動資産合計
        固定資産

          有形固定資産
                         ※1          150,311     ※1          150,182
            建物附属設備
                         ※1            968   ※1            482
            車両
                         ※1          103,050     ※1           92,889
            器具備品
                                    254,330                243,554
            有形固定資産合計
          無形固定資産

                                  1,840,943                1,803,047
            ソフトウェア
                                    577,731               1,198,151
            ソフトウェア仮勘定
                                     8,013                8,013
            その他
                                  2,426,688                3,009,212
            無形固定資産合計
          投資その他の資産

                                  30,679,401                37,635,584
            投資有価証券
                                    66,222                66,222
            関係会社株式
                                    10,629                11,881
            長期前払費用
                                    374,819                367,613
            差入保証金
                                  1,413,142                1,600,306
            繰延税金資産
                                    10,305                10,037
            その他
                                  32,554,521                39,691,645
            投資その他の資産合計
                                  35,235,540                42,944,413
          固定資産合計
                                  90,391,783                89,711,272
        資産合計
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      負債の部
        流動負債
                                    51,241                53,649
          預り金
                                     8,706                7,080
          未払収益分配金
                         ※2         2,315,345       ※2         2,148,508
          未払手数料
                         ※2         1,728,950       ※2         1,868,264
          未払運用委託報酬
                         ※2           828,040     ※2          801,755
          未払投資助言報酬
                         ※2         4,619,477       ※2         2,880,396
          その他未払金
                         ※2           134,086     ※2          122,649
          未払費用
                                    611,046               1,689,458
          未払法人税等
                                    349,108                321,144
          未払消費税等
                                  1,227,440                1,047,233
          賞与引当金
                                    93,579                46,054
          その他
                                  11,967,023                10,986,194
          流動負債合計
        固定負債

                                  2,423,289                2,402,314
          退職給付引当金
                                    16,750                16,150
          役員退職慰労引当金
                                  2,440,039                2,418,464
          固定負債合計
                                  14,407,063                13,404,658
        負債合計
      純資産の部

        株主資本
                                  10,000,000                10,000,000
          資本金
          資本剰余金
                                  8,281,840                8,281,840
            資本準備金
                                  8,281,840                8,281,840
            資本剰余金合計
          利益剰余金
                                    139,807                139,807
            利益準備金
            その他利益剰余金
                                    120,000                120,000
              配当準備積立金
                                    70,000                70,000
              研究開発積立金
                                    350,000                350,000
              別途積立金
                                  56,866,270                57,905,876
              繰越利益剰余金
                                  57,546,077                58,585,683
          利益剰余金合計
                                  75,827,917                76,867,523
          株主資本合計
        評価・換算差額等

                                                  △  254,732
                                    348,871
          その他有価証券評価差額金
                                  △  192,067              △  306,177
          繰延ヘッジ損益
                                                  △  560,910
                                    156,803
          評価・換算差額等合計
                                  75,984,720                76,306,613
        純資産合計
                                  90,391,783                89,711,272
      負債・純資産合計
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      （２）【損益計算書】
                                                 (単位：千円)
                             前事業年度                当事業年度
                           （自　2021年4月1日                （自　2022年4月1日
                          　至　2022年3月31日）                　至　2023年3月31日）
        営業収益
                                  29,144,394                27,807,455
          委託者報酬
                                  17,750,312                18,365,703
          運用受託報酬
                                  1,032,738                1,146,302
          投資助言報酬
                                       -              4,497
          その他営業収益
                                  47,927,445                47,323,959
         営業収益計
        営業費用
                                  11,524,989                10,826,133
          支払手数料
                                    62,919                34,423
          広告宣伝費
                                      125                125
          公告費
                                  8,730,925                9,426,129
          調査費
                                  3,825,413                3,994,350
            支払運用委託報酬
                                  3,083,142                3,279,321
            支払投資助言報酬
                                    125,430                143,143
            委託調査費
                                  1,696,938                2,009,314
            調査費
                                    277,534                278,897
          委託計算費
                                    846,156                876,260
          営業雑経費
                                    59,759                60,541
            通信費
                                    173,841                166,600
            印刷費
                                    38,262                37,646
            協会費
                                    574,292                611,472
            その他営業雑経費
                                  21,442,649                21,441,969
          営業費用計
        一般管理費
                                    150,830                114,167
          役員報酬
                                  4,699,931                5,179,604
          給料・手当
                                  1,184,037                1,033,669
          賞与引当金繰入額
                                    369,403                357,187
          賞与
                                    925,165                988,302
          福利厚生費
                                    431,379                411,161
          退職給付費用
                                     8,950                5,850
          役員退職慰労引当金繰入額
                                       -              2,550
          役員退職慰労金
                                    162,879                214,336
          その他人件費
                                    766,098                803,805
          不動産賃借料
                                    36,278                35,247
          その他不動産経費
                                    12,883                27,169
          交際費
                                    17,654               133,750
          旅費交通費
                                    552,239                663,401
          固定資産減価償却費
                                    385,352                367,046
          租税公課
                                    349,177                438,018
          業務委託費
                                    484,762                769,903
          器具備品費
                                    46,907                49,248
          保険料
                                     5,126               10,762
          寄付金
                                    247,185                279,825
          諸経費
                                  10,836,244                11,885,008
          一般管理費計
                                  15,648,550
                                                  13,996,981
      営業利益
      営業外収益
                                     2,029                 950
        受取利息
                                     3,452               15,666
        有価証券利息
                                288/353

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                          ※1           83,809     ※1           191,353
        受取配当金
                                    27,680                22,628
        為替差益
                                    19,955                20,449
        その他営業外収益
                                    136,927                251,049
        営業外収益計
      営業外費用
                                    20,188                5,712
        控除対象外消費税
                                      404                314
        その他営業外費用
                                    20,592                6,026
        営業外費用計
                                  15,764,885                14,242,004
      経常利益
      特別利益
                                    18,927                97,919
        投資有価証券売却益
                                    510,138                45,181
        投資有価証券償還益
                                    529,065                143,100
        特別利益計
      特別損失
                                     7,280               73,703
        投資有価証券売却損
                                    50,697                71,887
        投資有価証券償還損
                          ※2            132   ※2            1,757
        固定資産除却損
                          ※3           9,883    ※3            2,015
        事故損失賠償金
                                    67,993               149,364
        特別損失計
                                  16,225,956                14,235,739
      税引前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                            4,940,051                4,112,329
                                    24,895                74,919
      法人税等調整額
                                  4,964,946                4,187,249
      法人税等合計
                                  11,261,009                10,048,489
      当期純利益
                                289/353












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      （３）【株主資本等変動計算書】
    　前事業年度(自2021年4月１日　至2022年3月31日)
                                                       (単位：千円)
                                   株主資本
               資本金      資本剰余金                   利益剰余金                 株主資本

                                                         合計
                  資本準備金     資本剰余金     利益準備金          その他利益剰余金              利益剰余
                        合計
                                                    金合計
                                 配当準備     研究開発    別途積立金     繰越利益
                                 積立金     積立金         剰余金
     当期首残高

              10,000,000     8,281,840     8,281,840     139,807     120,000     70,000    350,000    55,045,550     55,725,357     74,007,197
     当期変動額

      剰余金の配当

                  -     -     -     -     -     -     - △9,440,289     △9,440,289     △9,440,289
      当期純利益

                  -     -     -     -     -     -     - 11,261,009     11,261,009     11,261,009
      株主資本以外の項

                  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
      目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計

                  -     -     -     -     -     -     -  1,820,719     1,820,719     1,820,719
     当期末残高

              10,000,000     8,281,840     8,281,840     139,807     120,000     70,000    350,000    56,866,270     57,546,077     75,827,917
                  評価・換算差額等             純資産

                               合計
                   繰延ヘッジ
              その他有価          評価・換算
              証券評価差          差額等合計
                     損益
               額金
     当期首残高          1,242,655      △97,204    1,145,450     75,152,647

     当期変動額

      剰余金の配当

                  -     -     -  △9,440,289
      当期純利益            -     -     -  11,261,009

      株主資本以外の項

      目の当期変動額
               △893,783      △94,862    △988,646      △988,646
      （純額）
     当期変動額合計          △893,783      △94,862    △988,646      832,073

     当期末残高           348,871    △192,067      156,803    75,984,720

                                290/353






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    　当事業年度(自2022年4月１日　至2023年3月31日)
                                                       (単位：千円)
                                   株主資本
               資本金      資本剰余金                   利益剰余金                 株主資本

                                                         合計
                  資本準備金     資本剰余金     利益準備金          その他利益剰余金             利益剰余
                        合計                           金合計
                                 配当準備    研究開発    別途積立金     繰越利益
                                 積立金    積立金         剰余金
     当期首残高

              10,000,000     8,281,840     8,281,840     139,807    120,000     70,000    350,000    56,866,270     57,546,077     75,827,917
     当期変動額

      剰余金の配当

                  -     -     -     -    -    -     - △9,008,883     △9,008,883     △9,008,883
      当期純利益

                  -     -     -     -    -    -     - 10,048,489     10,048,489     10,048,489
      株主資本以外の項

                  -     -     -     -    -    -     -     -     -     -
      目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計

                  -     -     -     -    -    -     -  1,039,606     1,039,606     1,039,606
     当期末残高

              10,000,000     8,281,840     8,281,840     139,807    120,000     70,000    350,000    57,905,876     58,585,683     76,867,523
                  評価・換算差額等             純資産

                               合計
                   繰延ヘッジ
              その他有価          評価・換算
              証券評価差          差額等合計
                     損益
               額金
     当期首残高           348,871    △192,067      156,803    75,984,720

     当期変動額

      剰余金の配当            -     -     -  △9,008,883

      当期純利益            -     -     -  10,048,489

      株主資本以外の項

               △603,603     △114,109     △717,713      △717,713
      目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計          △603,603     △114,109     △717,713      321,892

     当期末残高          △254,732     △306,177     △560,910     76,306,613

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    注記事項
    （重要な会計方針）
                                      当事業年度
                                   （自　2022年4月1日
             項目
                                    至　2023年3月31日）
      １．有価証券の評価基準及び                  ①　満期保有目的の債券
        評価方法               　　償却原価法（定額法）によっております。
                       ②　その他有価証券
                          決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資
                          産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
                          定）によっております。
                       ③　関係会社株式
                       　　移動平均法に基づく原価法によっております。
      ２．デリバティブ取引等の評                   デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
        価基準及び評価方法
      ３．固定資産の減価償却の方                  ①　有形固定資産
        法               　　定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備
                          については定額法)によっております。なお、主な耐用年数
                          は、建物附属設備3～18年、車両6年、器具備品2～20年であ
                          ります。
                       ②　無形固定資産
                       　　定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
                          については社内における利用可能期間（5年）に基づく定額
                          法によっております。
      ４．引当金の計上基準                  ①　賞与引当金
                       　　従業員への賞与の支給に充てるため、当期末在籍者に対す
                          る支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
                       ②　退職給付引当金
                       　　従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
                          退職給付債務の見込額に基づき計上しております。年俸制
                          適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を
                          当該事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
                          給付算定式基準によっております。数理計算上の差異は、
                          各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存勤務
                          期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
                          す。
                         年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計算
                         に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務と
                         する方法を用いた簡便法を適用しております。なお、受入出
                         向者については、退職給付負担金を出向元に支払っているた
                         め、退職給付引当金は計上しておりません。
                       ③　役員退職慰労引当金
                       　　役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期
                          末要支給額を計上しております。
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      ５．収益及び費用の計上基準                   当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業にお
                       ける主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時
                       点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
                       ①投資信託委託業務
                         投資信託委託業務においては、投資信託契約に基づき信託財
                         産の運用指図等を行っております。
                         委託者報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算
                         され、確定した報酬を各契約で定められた運用期間経過後の
                         一時点で個別に収受しております。当該報酬は、運用期間に
                         わたり履行義務が充足されるため、履行義務を充足するにつ
                         れて一定の期間にわたり収益を認識しております。
                       ②投資運用業務
                         投資運用業務においては、投資一任契約に基づき、顧客資産
                         を一任して運用指図等を行っております。
                         運用受託報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算さ
                         れ、確定した報酬を各契約で定められた運用期間経過後の一
                         時点で個別に収受しております。当該報酬は、運用期間にわ
                         たり履行義務が充足されるため、履行義務を充足するにつれ
                         て一定の期間にわたり収益を認識しております。また、成功
                         報酬は、契約上定められる超過収益の達成等により報酬額及
                         び支払われることが確定した時点で収益として認識しており
                         ます。
                       ③投資助言業務
                         投資助言業務においては、投資助言契約に基づき、運用に関
                         する投資判断の助言等を行っております。
                         投資助言報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算さ
                         れ、確定した報酬を各契約で定められた運用期間経過後の一
                         時点で個別に収受しております。当該報酬は、契約期間にわ
                         たり履行義務が充足されるため、履行義務を充足するにつれ
                         て一定の期間にわたり収益を認識しております。
      ６．外貨建の資産及び負債の                   外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に
        本邦通貨への換算基準               換算し、換算差額は損益として処理しております。
      ７．ヘッジ会計の方法                  ①ヘッジ会計の方法
                         繰延ヘッジ処理によっております。
                       ②ヘッジ手段とヘッジ対象
                         ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
                         であります。
                         　ヘッジ手段・・・為替予約
                         　ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
                       ③ヘッジ方針
                         ヘッジ指定は、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスクの種類、
                         ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間について、
                         原則として個々取引毎に行います。
                       ④ヘッジ有効性評価の方法
                       　　ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
                         き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
                         分析によっております。
      ８.  グループ通算制度の適用               　当社は、日本生命保険相互会社を通算親会社とするグループ
                       通算制度を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行っ
                       ております。
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    (会計方針の変更)
      「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日。以下
     「時価算定基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第
     27－2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計基準を将来
     にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
    (未適用の会計基準等)

     ・「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日）
     ・「包括利益の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号　2022年10月28日）
     ・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2022年10月28日）
      （１）    概要

       その他の包括利益に対して課税される場合の法人税等の計上区分及びグループ法人税制が適用され
       る場合の子会社株式等の売却に係る税効果の取扱いを定めるものです。
      （２）    適用予定日

      　2025年3月期の期首より適用予定であります。
      （３）    当該会計基準等の適用による影響

      　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額につ
       いては、現時点で評価中であります。
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    （貸借対照表関係）
    ※１．有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
                      前 事業年度                      当事業年度
                    （2022年3月31日）                       （2023年3月31日）
        建物附属設備                329,011千円                       340,233千円
        車両                 5,760                       6,246
        器具備品                494,576                       516,937
        計                829,348                       863,417
    ※２．前事業年度において、関係会社に対する負債として、未払手数料、未払運用委託報酬、未払投

        資助言報酬、その他未払金、未払費用に含まれるものの合計額は、負債及び純資産の合計額の
        100分の５を超えており、その金額は前事業年度および当事業年度においてそれぞれ5,317,615
        千円、2,706,850千円であります。
    （損益計算書関係）

    ※１．各科目に含まれている関係会社に対するものは、以下のとおりであります。
                      前 事業年度                       当事業年度
                    （2022年3月31日）                        （2023年3月31日）
        受取配当金                42,069千円                       174,180千円

    ※２．固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。

                      前 事業年度                       当事業年度
                    (自　2021年4月         1日              （自　2022年4月          1日
                    至　2022年3月31日)                        至　2023年3月31日）
        器具備品                  132                       1,749

        ソフトウェア                   -                        8
         計                 132                       1,757

    ※３．事故損失賠償金は、当社の事務処理誤り等により受託資産に生じた損失を当社が賠償したもの

         であります。
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    （株主資本等変動計算書関係）
    前事業年度（自2021年4月1日　至2022年3月31日）
     １.  発行済株式の種類及び総数
                 当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                   株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
                   （千株）           （千株）           （千株）           （千株）
      発行済株式
        普通株式               108           －           －           108
         合計              108           －           －           108
     ２.  配当に関する事項
      ①配当金支払額
      2021年6月30日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
        株式の種類　                                普通株式
        配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　                             9,440,289千円
        配当の原資　                               利益剰余金
        １株当たり配当額　　　　　　　　　                      　　　　　　　　　87,049円
        基準日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                             2021年3月31日
        効力発生日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                             2021年6月30日
    当事業年度（自2022年4月1日　至2023年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数
                 当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                   株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
                   （千株）           （千株）           （千株）           （千株）
      発行済株式
        普通株式               108           －           －           108
         合計              108           －           －           108
     ２.  配当に関する事項
      ①配当金支払額
      2022年6月30日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
        株式の種類　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　普通株式
        配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,008,883千円
        配当の原資　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利益剰余金
        １株当たり配当額　　　　　　　　　                                 83,071円
        基準日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年3月31日
        効力発生日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年6月30日
      ②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
      2023年6月26日開催の定時株主総会において、以下のとおり決議することを予定しております。
        株式の種類　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　普通株式
        配当金の総額　　　　　　　　　                    　　　　　　　　8,038,816千円
        配当の原資　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利益剰余金
        １株当たり配当額　　　　　　　　　                                 74,126円
        基準日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2023年3月31日
        効力発生日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2023年6月26日
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    １．金融商品の状況に関する事項
       当社は、自己勘定の資金運用にあたっては、資金運用規則に沿って、慎重な資金管理、資本金の保
      全、投機の回避に十分に留意しております。また、資金の管理にあたっては、投資信託委託会社とし
      ての業務により当社が受け入れる投資信託財産に属する金銭等との混同を来たさないよう、分離して
      行っております。
       投資有価証券は主として地方債と自社設定投資信託であります。これらは金利の変動リスク及び市
      場価格の変動リスクに晒されております。自己資金運用に係るリスク管理等については、資金運用規
      則のほか資金運用リスク管理規程に従い、適切なリスク管理を図っております。
    　　上記の自社設定投資信託の一部につきましてはデリバティブを用いてヘッジを行っております。デ
      リバティブを用いたヘッジ取引につきましては、外貨建て資産の為替変動リスクを回避する目的で為
      替予約を使ってヘッジ会計を適用しております。ヘッジ会計の適用にあたっては、資金運用規則のほ
      か資金運用リスク管理規程等に基づき、ヘッジ対象のリスクの種類及び選択したヘッジ手段を明確に
      し、また事前の有効性の確認、事後の有効性の検証を行う等、社内体制を整備して運用しておりま
      す。ヘッジの有効性判定については資金運用リスク管理規程に基づき、主にヘッジ対象とヘッジ手段
      の時価変動を比較する比率分析によっております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。なお、時価を把
      握することが極めて困難と認められる金融商品または市場価格のない株式等（注1）は次表に含まれ
      ておりません。また、短期間で決済されるため時価が簿価に近似する金融商品は、注記を省略してお
      ります。
      前事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

                       貸借対照表
                                     時価            差額
                         計上額
      有価証券及び投資有価証券

                          17,319,017            17,308,937             △10,080
       満期保有目的の債券
                          19,610,019            19,610,019                －
       その他有価証券
                          36,929,036            36,918,956             △10,080
           資産計
      デリバティブ取引（※）
       ヘッジ会計が適用され
                           △73,870            △73,870               －
       ているもの
                           △73,870            △73,870               －
       デリバティブ取引計
    （※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
        なる項目については△で示しております。
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      当事業年度（2023年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
                       貸借対照表
                                     時価            差額
                         計上額
      有価証券及び投資有価証券

                          23,445,768            23,460,731
                                                   14,962
       満期保有目的の債券
                          19,289,693            19,289,693                －
       その他有価証券
                          42,735,461            42,750,424              14,962
           資産計
      デリバティブ取引（※）
       ヘッジ会計が適用され
                           △24,321            △24,321               －
       ているもの
                           △24,321            △24,321               －
        デリバティブ取引計
    （※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
        なる項目については△で示しております。
    （注１）市場価格のない株式等

                     　　　　　　　　(単位：千円)
              区分             前事業年度
                          (2022年3月31日)
         関係会社株式                         66,222
                     　　　　　　　　(単位：千円)

              区分             当事業年度
                          (2023年3月31日)
         関係会社株式                         66,222
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    ３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つの
      レベルに分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
      当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時
      価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
      それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
      ります。
     （１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融商品

     　前事業年度（2022年3月31日）
                                     時価（千円）
             区分
                         レベル１         レベル２         レベル３
                                                    合計
       投資有価証券
                              －    19,610,019             －    19,610,019
        その他有価証券
       デリバティブ取引（※）
                              －     △73,870            －     △73,870
        為替予約
                              －    19,536,149             －    19,536,149
             合計
         (※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の
         債務となる項目については△で示しております。
     　当事業年度（2023年3月31日）

                                     時価（千円）
             区分
                         レベル１         レベル２         レベル３
                                                    合計
       投資有価証券
                              －    19,289,693             －    19,289,693
        その他有価証券
       デリバティブ取引（※）
                              －     △24,321            －     △24,321
        為替予約
                              －    19,265,372             －    19,265,372
             合計
         (※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の
         債務となる項目については△で示しております。
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    （２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融商品
        　前事業年度（2022年3月31日）
                                     時価（千円）
               区分
                         レベル１         レベル２         レベル３
                                                    合計
          有価証券及び投資有価
          証券
           満期保有目的の債券
                              －    17,308,937             －    17,308,937
           　国債・地方債等
                              －    17,308,937             －    17,308,937
               合計
        　当事業年度（2023年3月31日）

                                     時価（千円）
               区分
                         レベル１         レベル２         レベル３
                                                    合計
          有価証券及び投資有価
          証券
           満期保有目的の債券
                              －    23,460,731             －    23,460,731
           　国債・地方債等
                              －    23,460,731             －    23,460,731
               合計
       （注）時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明

         有価証券及び投資有価証券
          　地方債は相場価格を用いて評価しております。当社が保有している地方債は、市場での取
          引頻度が低く、活発な市場における相場価格と認められないため、その時価をレベル２の時
          価に分類しております。
         デリバティブ取引
         　　為替予約の時価は、為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により
          算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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    ４．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      前事業年度(2022年3月31日)
                                        １年超       ５年超
                                 １年以内                      10年超
                                        ５年以内       10年以内
                                 （千円）                      （千円）
                                        （千円）       （千円）
                                38,492,350            －       －       －
      ①現金・預金
      ②有価証券及び投資有価証券
       満期保有目的の債券
                                 6,250,000       11,070,000            －       －
       　国債・地方債等
       その他有価証券のうち満期があるもの
       　その他（注）                          6,108,860       12,060,309        1,121,260        101,009
                                50,851,210       23,130,309        1,121,260        101,009

                 合計
    （注）投資信託受益証券であります。
      当事業年度(2023年3月31日)

                                        １年超       ５年超
                                 １年以内                      10年超
                                        ５年以内       10年以内
                                 （千円）                      （千円）
                                        （千円）       （千円）
                                31,522,565            －       －       －
      ①現金・預金
      ②有価証券及び投資有価証券
       満期保有目的の債券
                                 5,100,000       18,340,000            －       －
       　国債・地方債等
       その他有価証券のうち満期があるもの
       　その他（注）                          3,029,947       15,086,454         997,574       175,716
                                39,652,513       33,426,454         997,574       175,716

                 合計
    （注）投資信託受益証券であります。
                                301/353










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    （有価証券関係）
    １．満期保有目的の債券
    前事業年度（2022年3月31日）
                            貸借対照表計上額               時価           差額
                    種類
                              （千円）           （千円）           （千円）
                                4,899,207           4,900,290            1,082

               (1)国債・地方債等
     時価が貸借対照
                                    －           －          －
               (2)社債
     表計上額を超え
                                    －           －          －
               (3)その他
     るもの
                                4,899,207           4,900,290            1,082
                    小計
                               12,419,810           12,408,647           △11,163
               (1)国債・地方債等
     時価が貸借対照
                                    －           －          －
               (2)社債
     表計上額を超え
                                    －           －          －
               (3)その他
     ないもの
                               12,419,810           12,408,647           △11,163
                    小計
                               17,319,017           17,308,937           △10,080
               合計
    当事業年度（2023年3月31日）

                            貸借対照表計上額               時価           差額
                    種類
                              （千円）           （千円）           （千円）
                               13,455,768           13,484,645            28,876

               (1)国債・地方債等
     時価が貸借対照
                                    －           －          －
               (2)社債
     表計上額を超え
                                    －           －          －
               (3)その他
     るもの
                               13,455,768           13,484,645            28,876
                    小計
                                9,990,000           9,976,086          △13,914
               (1)国債・地方債等
     時価が貸借対照
                                    －           －          －
               (2)社債
     表計上額を超え
                                    －           －          －
               (3)その他
     ないもの
                                9,990,000           9,976,086          △13,914
                    小計
                               23,445,768           23,460,731            14,962
               合計
                                302/353








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    ２．その他有価証券
    前事業年度（2022年3月31日）
                                        取得原価または
                            貸借対照表計上額                         差額
                                          償却原価
                   種類
                               （千円）                      （千円）
                                          （千円）
                                    －           －         －
               (1)株式
                                    －           －         －
               (2)債券
               ①  国債・地方債等                   －           －         －
     貸借対照表計上
     額が取得原価ま
               ②  社債                   －           －         －
     たは償却原価を
     超えるもの
               ③  その他                   －           －         －
               (3)その他（注１）                 10,012,022            9,238,000           774,022
                               10,012,022            9,238,000           774,022

                   小計
                                    －           －         －
               (1)株式
                                    －           －         －
               (2)債券
               ①  国債・地方債等                   －           －         －
     貸借対照表計上
     額が取得原価ま
               ②  社債                   －           －         －
     たは償却原価を
     超えないもの
               ③  その他                   －           －         －
               (3)その他（注１）                 9,597,996           10,017,000          △419,003
                                9,597,996           10,017,000          △419,003

                   小計
                               19,610,019           19,255,000           355,019
               合計
    （注１）投資信託受益証券等であります。
    （注２）関係会社株式66,222千円は、市場価格がないことから、上表には記載しておりません。
                                303/353











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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    当事業年度（2023年3月31日）
                                        取得原価または
                            貸借対照表計上額                         差額
                                          償却原価
                   種類
                               （千円）                      （千円）
                                          （千円）
                                    －           －         －
               (1)株式
                                    －           －         －
               (2)債券
               ①  国債・地方債等                   －           －         －
     貸借対照表計上
     額が取得原価ま
               ②  社債                   －           －         －
     たは償却原価を
     超えるもの
               ③  その他                   －           －         －
               (3)その他（注１）                 6,778,610           6,336,999           441,610
                                6,778,610           6,336,999           441,610

                   小計
                                    －           －         －
               (1)株式
                                    －           －         －
               (2)債券
               ①  国債・地方債等                   －           －         －
     貸借対照表計上
     額が取得原価ま
               ②  社債                   －           －         －
     たは償却原価を
     超えないもの
               ③  その他                   －           －         －
               (3)その他（注１）                 12,511,082           13,413,000          △901,917
                               12,511,082           13,413,000          △901,917

                   小計
                               19,289,693           19,749,999          △460,306
               合計
    （注１）投資信託受益証券等であります。
    （注２）関係会社株式66,222千円は、市場価格がないことから、上表には記載しておりません。
                                304/353











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    ３．売却したその他有価証券
      前事業年度（自2021年4月1日　至2022年3月31日）
                     売却額（千円）            売却益の合計（千円）              売却損の合計（千円）
          種類
                             －              －              －
    (1)株式
                             －              －              －
    (2)債券
                           72,646              18,927              7,280
    (3)その他
                           72,646              18,927              7,280
          合計
      当事業年度（自2022年4月1日　至2023年3月31日）

                     売却額（千円）            売却益の合計（千円）              売却損の合計（千円）
          種類
                             －              －              －
    (1)株式
                             －              －              －
    (2)債券
                          325,215              97,919              73,703
    (3)その他
                          325,215              97,919              73,703
          合計
                                305/353














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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引関係）
    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      前事業年度（2022年3月31日）
      該当事項はありません。
      当事業年度（2023年3月31日）

      該当事項はありません。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      （１）通貨関連
      前事業年度（2022年3月31日）
                                          契約額等の
                                 契約額等                   時価
      ヘッジ会計         デリバティブ          主なヘッジ
                                          うち1年超
                                　（千円）                   （千円）
      の方法        取引の種類等            対象
                                          （千円）
     原則的        為替予約取引          投資

     処理方法        米ドル売建          有価証券
                                 1,264,288              -     △73,870
                                 1,264,288              -     △73,870

                合計
    （注１）時価の算定方法　先物為替相場に基づき算定しております。
    （注２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
         となる項目については△で示しております。
      当事業年度（2023年3月31日）

                                          契約額等の
                                 契約額等                   時価
      ヘッジ会計         デリバティブ          主なヘッジ
                                          うち1年超
                                　（千円）                   （千円）
      の方法        取引の種類等            対象
                                          （千円）
     原則的        為替予約取引          投資

     処理方法        米ドル売建          有価証券
                                 1,129,663              -     △24,321
                                 1,129,663              -     △24,321

                合計
    （注１）時価の算定方法　先物為替相場に基づき算定しております。
    （注２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
         となる項目については△で示しております。
                                306/353









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    （退職給付関係）
    １．採用している退職給付制度の概要
      　当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
      一時金制度については、年俸制適用者及び年俸制非適用者を制度の対象としております。受入出向者
      については、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれて
      おります。
    ２．確定給付制度

      （１）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く）

                                      前 事業年度            当事業年度

                                   (自　2021年4月         1日   （自　2022年4月          1日
                                    至　2022年3月31日)             至　2023年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                               2,049,929      千円       2,324,488      千円
       　勤務費用                                 296,556             261,043
       　利息費用                                  5,724             7,886
       　数理計算上の差異の発生額                                 26,217            △51,020
       　退職給付の支払額                                △58,809            △318,533
       　その他                                  4,869             2,382
       退職給付債務の期末残高                               2,324,488             2,226,246
      （２）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

                                      前 事業年度            当事業年度

                                   (自　2021年4月         1日   （自　2022年4月          1日
                                    至　2022年3月31日)             至　2023年3月31日）
       退職給付引当金の期首残高                                 134,197     千円        147,543     千円
       　退職給付費用                                 19,557             18,835
       　退職給付の支払額                                 △1,342             △1,081
       　その他                                 △4,869             △2,382
       退職給付引当金の期末残高                                 147,543             162,914
      （３）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                      前事業年度             当 事業年度

                                    （2022年3月31日）             （2023年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務                               2,472,031      千円       2,389,160      千円
       未認識数理計算上の差異                                △48,741              13,153
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               2,423,289             2,402,314
       退職給付引当金                               2,423,289             2,402,314

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               2,423,289             2,402,314
                                307/353





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      （４）退職給付費用
                                      前事業年度             当 事業年度

                                   (自　2021年4月         1日   （自　2022年4月          1日
                                    至　2022年3月31日)             至　2023年3月31日）
       簡便法で計算した退職給付費用                                 19,557    千円         18,835    千円
       勤務費用                                 296,556             261,043
       利息費用                                  5,724             7,886
       数理計算上の差異の当期費用処理額                                  5,631            10,874
       確定給付制度に係る退職給付費用                                 327,469             298,639
      （５）数理計算上の計算基礎に関する事項

    　　　　主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）
                                      前事業年度             当 事業年度

                                   (自　2021年4月         1日   （自　2022年4月          1日
                                    至　2022年3月31日)             至　2023年3月31日）
       割引率                                    0.35   ％          0.66   ％
    ３．確定拠出制度

    　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度において68,995千円、当事業年度において75,867

      千円であり、退職給付費用に計上しております。
                                308/353












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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 前事業年度                 当 事業年度
                                （2022年3月31日)                （2023年3月31日)
         繰延税金資産
                                   375,842                 320,663
           賞与引当金                             千円                 千円
                                   134,561                 113,779
           未払事業税
                                   742,011                 735,588
           退職給付引当金
                                    1,565                 2,055
           税務上の繰延資産償却超過額
                                    5,128                 4,945
           役員退職慰労引当金
                                   140,574                 314,276
           投資有価証券評価差額
                                   38,704                 48,992
           減価償却超過額
                                   128,909                 180,561
           その他
           小計                      1,567,297                 1,720,862
                                   △1,808                △12,818
           評価性引当額
         繰延税金資産合計                        1,565,488                 1,708,043
         繰延税金負債
           特別分配金否認                         6,396                10,817
           投資有価証券評価差額                        145,949                  96,919
         繰延税金負債合計
                                   152,345                 107,737
         繰延税金資産(△は負債)の純額
                                  1,413,142                 1,600,306
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
    ３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

       当社は、当事業年度からグループ通算制度を適用しております。「グループ通算制度を適用する場
      合の会計処理および開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号2021年8月12日）に従って、法人税
      及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
                                309/353










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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （セグメント情報等）
      [セグメント情報]
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      [関連情報]

      前事業年度（自2021年4月1日　至2022年3月31日）
      １．サービスごとの情報
       当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
      ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ２．地域ごとの情報

      （１）営業収益
       当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超える
      ため、記載を省略しております。
      （２）有形固定資産
       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
    　３．主要な顧客ごとの情報

                                      （単位：千円）
            顧客の名称または氏名                       営業収益
                                         6,500,632
         日本生命保険相互会社
      当事業年度（自2022年4月1日　至2023年3月31日）

      １．サービスごとの情報
       当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
      ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ２．地域ごとの情報

     （１）営業収益
       当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超える
      ため、記載を省略しております。
     （２）有形固定資産
       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
      ３．主要な顧客ごとの情報

                                      （単位：千円）
            顧客の名称または氏名                       営業収益
                                         5,921,322
         日本生命保険相互会社
      [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

    　　　該当事項はありません。
      [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

    　　　該当事項はありません。
      [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

    　　　該当事項はありません。
                                310/353




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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （収益認識関係）
      １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
      　　　顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以下のとおりであります。
                                                （単位：千円）
                              前事業年度              当事業年度
            　区分                （自   2021年4月      1日     （自   2022年4月      1日
                             至2022年3月31日）              至2023年3月31日）
             営業収益
              投資信託委託業務                   29,144,394              27,807,455
              投資運用業務（注）                   17,750,312              18,365,703
              投資助言業務                   1,032,738              1,146,302
              その他営業収益                        －            4,497
            　　計                     47,927,445              47,323,959
          （注）成功報酬は、損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。
       ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

          （重要な会計方針）の「５．収益及び費用の計上基準」に記載の通りでございます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者との取引）
    １．関連当事者との取引
    　財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等
    前事業年度（自2021年4月１日　至2022年3月31日）
                                  関連当事者
                 資本金又                                        期末
                            議決権等      との関係
                                               取引金額
         会社等                                 取引の
                 は出資金                                        残高
     種類        所在地         事業の内容      の被所有                         科目
         の名称                                 内容
                                               （千円）
                                 役員の    事業上
                             割合
                 （百万円）                                        (千円)
                                 兼任等    の関係
                                         運用受託報           未収運用
                                               6,521,634          1,657,146
                                          酬の受取          受託報酬
                            (被所有)
        日本生命     大阪府                    兼任有
                                     営業
                                         投資助言報           未収投資
                             直接
     親会社    保険相互     大阪市         生命保険業           出向有
                 100,000
                                                120,504          11,837
                                     取引
                                          酬の受取          助言報酬
         会社    中央区                    転籍有
                            100.00％
                                         連結納税に伴           その他
                                               3,919,311          3,919,311
                                          う支払          未払金
    当事業年度（自2022年4月１日　至2023年3月31日）

                                  関連当事者
                 資本金又                                        期末
                            議決権等      との関係
                                               取引金額
         会社等                                 取引の
                 は出資金                                        残高
     種類        所在地         事業の内容      の被所有                         科目
         の名称                                 内容
                                               （千円）
                                 役員の    事業上
                             割合
                 （百万円）                                        (千円)
                                 兼任等    の関係
                                         運用受託報           未収運用
                                               5,922,395          1,446,614
                                          酬の受取          受託報酬
                            (被所有)
        日本生命     大阪府                    兼任有
                                     営業
                                         投資助言報           未収投資
                             直接
     親会社    保険相互     大阪市         生命保険業           出向有
                 100,000
                                                118,702          10,996
                                     取引
                                          酬の受取          助言報酬
         会社    中央区                    転籍有
                            100.00％
                                         グループ通算           その他
                                               2,065,951          2,065,951
                                         に伴う支払           未払金
    （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
          ております。
        ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          取引条件は第三者との取引価格を参考に、協議の上決定しております。
    ２．親会社に関する注記

    　親会社情報
      日本生命保険相互会社（非上場）
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    （１株当たり情報）
                          前事業年度                当 事業年度
                       （自　2021年4月          1日       （自　2022年4月          1日
                        至　2022年3月31日）                至　2023年3月31日）
    　１株当たり純資産額                       700,655円80銭                703,623円97銭

      １株当たり当期純利益金額                     103,837円87銭                92,657円21銭

    (注)　１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
         おりません。
       　２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                          前事業年度                当 事業年度

                       （自　2021年4月          1日      （自　2022年4月          1日
                        至　2022年3月31日）                至　2023年3月31日）
     当期純利益                     11,261,009千円                10,048,489千円

                                 －                －
     普通株主に帰属しない金額
     普通株式に係る当期純利益                     11,261,009千円                10,048,489千円
     期中平均株式数                         108千株                108千株
    （重要な後発事象）

      該当事項はありません。
                                313/353












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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表
    （1）中間貸借対照表
                                     （単位：千円）
                                  第29期中間会計期間末
                                  （2023年9月30日現在）
      資産の部
     　流動資産
                                         18,741,468
        現金・預金
                                          4,104,124
        有価証券
                                           751,780
        前払費用
                                          6,599,931
        未収委託者報酬
                                          5,398,961
        未収運用受託報酬
                                           266,359
        未収投資助言報酬
                                            13,544
        未収還付法人税等
                                            27,898
        その他
                                         35,904,069
        流動資産合計
       固定資産
                                  ※1          226,755
        有形固定資産
                                          3,177,724
        無形固定資産
        投資その他の資産
                                         43,703,580
         投資有価証券
                                            66,222
         関係会社株式
                                            7,403
         長期前払費用
                                           364,445
         差入保証金
                                          1,592,859
         繰延税金資産
                                            9,895
         その他
                                         45,744,406
         投資その他の資産合計
        固定資産合計                                  49,148,886
       資産合計                                   85,052,955
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      負債の部
       流動負債
                                            86,845
         預り金
                                             6,178
         未払収益分配金
                                          2,420,306
         未払手数料
                                          1,715,368
         未払運用委託報酬
                                          1,157,149
         未払投資助言報酬
                                          2,178,751
         その他未払金
                                           170,292
         未払費用
                                           573,020
         未払法人税等
                                           451,000
                                  ※2
         未払消費税等
                                            42,405
         前受投資助言報酬
                                           652,050
         賞与引当金
                                            69,616
         その他
                                          9,522,985
         流動負債合計
      　固定負債
                                          2,494,028
         退職給付引当金
                                            20,800
         役員退職慰労引当金
                                          2,514,828
         固定負債合計
       負債合計                                  12,037,813
      純資産の部
        株主資本
        　資本金                                  10,000,000
        　資本剰余金
                                          8,281,840
          資本準備金
                                          8,281,840
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                            139,807
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                            120,000
           配当準備積立金
           研究開発積立金                                 70,000
                                            350,000
           別途積立金
                                          54,965,002
           繰越利益剰余金
                                          55,644,809
          利益剰余金合計
                                          73,926,649
         株主資本合計
        評価・換算差額等
                                          △  486,524
         その他有価証券評価差額金
                                          △424,983
         繰延ヘッジ損益
                                          △911,507
         評価・換算差額等合計
        純資産合計                                  73,015,142
      負債・純資産合計                                   85,052,955
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    (2)中間損益計算書
                                      （単位：千円）
                              第29期中間会計期間
                      （自   2023年4月1日　至         2023年9月30日）
      営業収益
                                        14,336,875
       委託者報酬
                                        10,106,262
       運用受託報酬
                                          557,349
       投資助言報酬
                                           8,170
       その他営業収益
                                        25,008,658
       営業収益計
      営業費用
                                        11,639,819
                                        6,327,756
                                  ※1
      一般管理費
                                        7,041,082
      営業利益
                                  ※2
      営業外収益                                   231,266
                                           8,807
                                  ※3
      営業外費用
      経常利益                                  7,263,541
                                  ※4        60,023
      特別利益
                                             64
      特別損失
      税引前中間純利益
                                        7,323,500
                                        2,077,526
      法人税、住民税及び事業税
                                          148,031
      法人税等調整額
      法人税等合計                                  2,225,558
      中間純利益                                  5,097,942
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    (3)中間株主資本等変動計算書
    第29期中間会計期間(自             2023年4月１日　至           2023年9月30日)
                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
               資本金      資本剰余金                   利益剰余金                 株主資本
                                                         合計
                   資本準備金     資本剰余    利益準備金          その他利益剰余金             利益剰余金
                        金合計                            合計
                                 配当準備    研究開発    別途積立金     繰越利益
                                 積立金    積立金         剰余金
     当期首残高         10,000,000     8,281,840     8,281,840      139,807    120,000     70,000    350,000    57,905,876     58,585,683     76,867,523

     当中間期変動額
                                                  △     △
      剰余金の配当            -     -     -     -    -    -     -          △8,038,816
                                               8,038,816     8,038,816
      中間純利益            -     -     -     -    -    -     - 5,097,942     5,097,942     5,097,942
      株主資本以外の項目
      の当中間期変動額
                  -     -     -     -    -    -     -     -     -     -
      （純額）
                                                  △     △
     当中間期変動額合計
                  -     -     -     -    -    -     -          △2,940,873
                                               2,940,873     2,940,873
     当中間期末残高
              10,000,000     8,281,840     8,281,840      139,807    120,000     70,000    350,000    54,965,002     55,644,809     73,926,649
                  評価・換算差額等            純資産

                              合計
                    繰延ヘッ    評価・換算
               その他有価
                    ジ損益    差額等合計
               証券評価差
                額金
     当期首残高          △254,732    △306,177     △560,910     76,306,613
     当中間期変動額
                   -    -     -
      剰余金の配当                      △8,038,816
      中間純利益            -    -     -
                             5,097,942
      株主資本以外の項目
      の当中間期変動額
               △231,791    △118,805     △350,597     △350,597
      （純額）
     当中間期変動額合計          △231,791    △118,805     △350,597    △3,291,471
     当中間期末残高
               △486,524    △424,983     △911,507     73,015,142
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （重要な会計方針）

                                   第29期中間会計期間
                                    （自   2023年4月1日
             項目
                                     至  2023年9月30日）
      １．有価証券の評価基準及び                   ①満期保有目的の債券

        評価方法               　　償却原価法（定額法）によっております。
                         ②その他有価証券
                          中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額
                          は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
                          により算定）によっております。
                         ③関係会社株式
                       　　移動平均法に基づく原価法によっております。
      ２．デリバティブ取引等の評                   デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
        価基準及び評価方法
      ３．固定資産の減価償却の方                   ①有形固定資産
        法               　　定率法（ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設
                          備については定額法）によっております。なお、主な耐用
                          年数は、建物附属設備3～18年、車両6年、器具備品2～20年
                          であります。
                         ②無形固定資産
                       　　定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
                          については社内における利用可能期間（5年）に基づく定額
                          法によっております。
      ４．引当金の計上基準                   ①賞与引当金
                       　　従業員への賞与の支給に充てるため、当中間会計期間末在
                          籍者に対する支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を
                          計上しております。
                         ②退職給付引当金
                       　　従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
                          退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末におい
                          て発生していると認められる額を計上しております。年俸
                          制適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額
                          を当該事業年度末までの期間に帰属させる方法について
                          は、給付算定式基準によっております。数理計算上の差異
                          は、各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存
                          勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分
                          した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理してお
                          ります。
                       　　年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計
                          算に、退職給付に係る中間期末自己都合要支給額を退職給
                          付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。な
                          お、受入出向者については、退職給付負担金を出向元に支
                          払っているため、退職給付引当金は計上しておりません。
                         ③役員退職慰労引当金
                       　　役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当
                          中間会計期間末要支給額を計上しております。
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      ５．収益及び費用の計上基準                   当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業にお
                       ける主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時
                       点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
                         ①投資信託委託業務
                         投資信託委託業務においては、投資信託契約に基づき信託財
                         産の運用指図等を行っております。
                         当該契約については、運用期間にわたり履行義務が充足され
                         るため、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収
                         益を認識しております。
                         ②投資運用業務
                         投資運用業務においては、投資一任契約に基づき、顧客資産
                         を一任して運用指図等を行っております。
                         当該契約については、運用期間にわたり履行義務が充足され
                         るため、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収
                         益を認識しています。
                         ③投資助言業務
                         投資助言業務においては、投資助言契約に基づき、運用に関
                         する投資判断の助言等を行っております。
                         当該契約については、契約期間にわたり履行義務が充足され
                         るため、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収
                         益を認識しています。
      ６．外貨建の資産及び負債の                   外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場に
        本邦通貨への換算基準               より円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
      ７．ヘッジ会計の方法                   ①ヘッジ会計の方法
                          繰延ヘッジ処理によっております。
                         ②ヘッジ手段とヘッジ対象
                       　　ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
                         であります。
                         　　ヘッジ手段・・・為替予約
                         　　ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
                         ③ヘッジ方針
                       　　ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスク
                         の種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間
                         を、原則として個々取引毎に行います。
                         ④ヘッジ有効性評価の方法
                       　　ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
                         き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
                         分析によっております。
      ８．グループ通算制度の適用                   当社は日本生命保険相互会社を通算親会社とするグループ通
                       算制度を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行って
                       おります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （中間貸借対照表関係）
                          第29期中間会計期間末
                         （2023年9月30日現在）
      ※１．有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　　　　　　　　882,598千円

      ※２．消費税等の取扱い

           仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、流動負債の「未払消費税等」として表
         示しております。
    （中間損益計算書関係）

                          第29期中間会計期間
                           （自   2023年4月1日
                            至  2023年9月30日）
      ※１．減価償却の実施額

         有形固定資産                                   20,611千円
         無形固定資産                                  302,812千円
      ※２．営業外収益のうち主要なもの
         受取配当金                                   51,567千円
         為替差益                                  153,991千円
      ※３．営業外費用のうち主要なもの
         控除対象外消費税                                   2,693千円
      ※４．特別利益のうち主要なもの
         投資有価証券償還益                                   30,731千円
         投資有価証券売却益                                   29,291千円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （中間株主資本等変動計算書関係）
                          第29期中間会計期間
                           （自   2023年4月1日
                            至  2023年9月30日）
      １．発行済株式の種類及び総数

               当事業年度期首         当中間会計期間増加            当中間会計期間減少            当中間会計期間末

               株式数（千株）           株式数（千株）            株式数（千株）           株式数（千株）
       発行済株式

                     108            －            －         108

        普通株式
                     108            －            －         108

         合計
      ２．配当に関する事項

        配当金支払額
                                １株当たり

                        配当金の総額
                                 配当額
         (決議)
                 株式の種類                         基準日        効力発生日
                          (千円)
                                  (円)
       2023年6月26日

                                       2023年3月31日         2023年6月26日
                 普通株式        8,038,816         74,126
        定時株主総会
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    第29期中間会計期間末（2023年9月30日現在）
    １．金融商品の時価等に関する事項
       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。
      なお、市場価格のない株式等（注1）は次表に含まれておりません。また、短期間で決済されるため
      時価が簿価に近似する金融商品は、注記を省略しております。
                         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

                          中間貸借対照表

                                        時価            差額
                            計上額
          ①有価証券

                              4,104,124            4,104,490               365

           満期保有目的の債券
                                  －            －            －

           その他有価証券
          ②投資有価証券

                             23,151,829            23,090,156             △61,673

           満期保有目的の債券
                             20,551,750            20,551,750                －

           その他有価証券
          ③デリバティブ取引

          (※)
           ヘッジ会計が適用され
                                  －            －            －
           ていないもの
           ヘッジ会計が適用され
                              △56,928            △56,928               －
           ているもの
    　　　　(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の
            債務となる項目については△で示しております。
      （注１）市場価格のない株式等

      　　　　　関係会社株式（中間貸借対照表計上額66,222千円）は、市場価格のない株式等と認められ
           るため、上表に記載しておりません。
    ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つの
      レベルに分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時
                価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
    　　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
      それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
      ます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （１）時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融商品
      　第29期中間会計期間末（2023年9月30日現在）
                                     時価（千円）
             区分
                         レベル１         レベル２         レベル３
                                                      合計
      投資有価証券
                               －    20,551,750              －    20,551,750
       その他有価証券
      デリバティブ取引（※）
                               －     △56,928            －     △56,928
       為替予約
                               －    20,494,821              －    20,494,821
             合計
      (※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と

      なる項目については△で示しております。
      （２）時価をもって中間貸借対照表計上額としない金融商品

      　第29期中間会計期間末（2023年9月30日現在）
                                     時価（千円）
             区分
                         レベル１         レベル２         レベル３
                                                      合計
      有価証券及び投資有価証券
       満期保有目的の債券
                               －    27,194,646              －    27,194,646
       　国債・地方債等
                               －    27,194,646              －    27,194,646
             合計
      （注）時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明

       有価証券及び投資有価証券
      　　地方債は相場価格を用いて評価しております。当社が保有している地方債は、市場での取引頻度
       が低く、活発な市場における相場価格と認められないため、その時価をレベル２の時価に分類して
       おります。
      　　市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加者か
       らリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル２の時
       価に分類しております。
       デリバティブ取引

    　　　為替予約の時価は、為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定し
       ており、レベル２の時価に分類しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    第29期中間会計期間末（2023年9月30日現在）
    １．満期保有目的の債券

                            中間貸借対照表
                                           時価          差額
                               計上額
                   種類
                                          （千円）          （千円）
                              （千円）
                                5,249,565           5,250,600            1,034
               (1)国債・地方債等
                                    －           －          －

     時価が中間貸借          (2)社債
     対照表計上額を
                                    －           －          －
               (3)その他
     超えるもの
                                5,249,565           5,250,600            1,034

                   小計
                               22,006,388           21,944,046           △62,342

               (1)国債・地方債等
                                    －           －          －

     時価が中間貸借          (2)社債
     対照表計上額を
                                    －           －          －
               (3)その他
     超えないもの
                               22,006,388           21,944,046           △62,342

                   小計
                               27,255,954           27,194,646           △61,308

               合計
    ２．その他有価証券

                            取得原価または           中間貸借対照表
                                                     差額
                              償却原価            計上額
                   種類
                                                    （千円）
                              （千円）           （千円）
                                    －           －          －
               (1)株式
                                    －           －          －

               (2)債券
                                    －           －          －

               ①国債・地方債等
     中間貸借対照表
     計上額が取得原
                                    －           －          －
               ②社債
     価または償却原
     価を超えるもの
                                    －           －          －
               ③その他
               (3)その他（注）                 6,865,999           7,465,529           599,529

                                6,865,999           7,465,529           599,529

                   小計
                                    －           －          －

               (1)株式
                                    －           －          －

               (2)債券
                                    －           －          －

     中間貸借対照表          ①国債・地方債等
     計上額が取得原
                                    －           －          －
     価または償却原          ②社債
     価を超えないも
                                    －           －          －
     の          ③その他
               (3)その他（注）                14,466,000           13,086,220         △1,379,779

                               14,466,000           13,086,220         △1,379,779

                   小計
                               21,331,999           20,551,750          △780,249

               合計
      （注）投資信託受益証券等であります。
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    （デリバティブ取引関係）
    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      第29期中間会計期間末（2023年9月30日現在）
      該当事項はありません。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    （１）通貨関連
      第29期中間会計期間末（2023年9月30日現在）
                                       契約額等の
                               契約額等                  時価
     ヘッジ会計        デリバティブ         主なヘッジ
                                       うち1年超
                             　（千円）                   （千円）
      の方法       取引の種類等           対象
                                       （千円）
     原則的       為替予約取引

                              1,269,934             －     △56,928
                     投資有価証券
     処理方法       米ドル売建
                              1,269,934             －     △56,928

               合計
      （注１）時価の算定方法　先物為替相場に基づき算定しております。
    （収益認識関係）

    顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以下のとおりであります。
                       第29期中間会計期間
         区分             （自   2023年4月1日
                      　至   2023年9月30日）
     営業収益
      投資信託委託業務                     14,336,875千円
      投資運用業務                     10,106,262千円
      投資助言業務                       557,349千円
      その他                        8,170千円
      計                     25,008,658千円
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
    第29期中間会計期間（自              2023年4月1日　至          2023年9月30日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

    第29期中間会計期間（自              2023年4月1日　至          2023年9月30日）
    １．サービスごとの情報
       当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
      ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

    （１）営業収益
       当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90％を超
      えるため、記載を省略しております。
    （２）有形固定資産

       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
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    ３．主要な顧客ごとの情報
                                       （単位：千円）
            顧客の名称または氏名                       営業収益
         日本生命保険相互会社                                3,036,913
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

    第29期中間会計期間（自              2023年4月1日　至          2023年9月30日）
    　　該当事項はありません。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

    第29期中間会計期間（自              2023年4月1日　至          2023年9月30日）
    　　該当事項はありません。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

    第29期中間会計期間（自              2023年4月1日　至          2023年9月30日）
    　　該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                         第29期中間会計期間
                        （自   2023年4月１日
                          至  2023年9月30日）
      1株当たり純資産額                         673,273円29銭
      1株当たり中間純利益金額                          47,008円17銭
    （注）１．潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
          おりません。
    　　　２．１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
          中間純利益金額                     5,097,942千円
                                      －
          普通株主に帰属しない金額
          普通株式に係る中間純利益金額                     5,097,942千円
          期中平均株式数
                                   108千株
    （重要な後発事象）

    第29期中間会計期間（自              2023年4月1日　至          2023年9月30日）
    　該当事項はありません。
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    ４【利害関係人との取引制限】
        委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
       げる行為が禁止されています。
       ①　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
        おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
       ②　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
        若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
        閣府令で定めるものを除きます)。
       ③　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
        親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
        業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
        以下④⑤において同じ）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有しているこ
        とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要
        件に該当する者をいいます。以下同じ）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取
        引を行うこと。
       ④　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
        針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
        うこと。
       ⑤　上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投
        資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        のあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

       ①　定款の変更等
        　2023年3月23日に開催された臨時株主総会において、定款に関し以下の変更が決議されまし
        た。
        　＜変更前＞
                                （略）
        　（株主総会の招集及び議長）

        　第10条　株主総会は、社長が招集し、議長となる。社長に事故があるときは、取締役会におい
            て予め定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
                                （略）

        　（役付取締役）

        　第19条　取締役会は、その決議によって、取締役の中から社長１名を選定する。
        　　　２．取締役会は、前項のほかに必要に応じて会長１名                                、副社長、専務取締役及び常務取締
             役各若干名      を選定することができる。
        　（取締役会）

        　第20条　取締役会は、社長が招集し、その議長となる。
        　　　２．社長に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序により、他の取締役が取
             締役会を招集し、議長となる。
                                （略）
        　＜変更後＞

                                （略）
        　（株主総会の招集及び議長）

        　第10条　株主総会は、             取締役    社長が招集し、議長となる。                取締役    社長に事故があるときは、取
            締役会において予め定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
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                                （略）
        　（役付取締役）

        　第19条　取締役会は、その決議によって、取締役の中から                                取締役    社長１名を選定する。
        　　　２．取締役会は、前項のほかに必要に応じて                           取締役    会長１名を選定することができる。
        　（取締役会）

        　第20条　取締役会は、             取締役    社長が招集し、その議長となる。
        　　　２．      取締役    社長に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序により、他の取締
             役が取締役会を招集し、議長となる。
                                （略）
       ②　訴訟その他の重要事項

        　委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
        せん。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

       （１）受託会社
        ａ．名称
         　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
        ｂ．資本金の額
         　2023年3月末現在、324,279百万円
        ｃ．事業の内容
         　銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
         等に関する法律（兼営法）に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
       （参考）再信託受託会社の概況

        ａ．名称
         　日本マスタートラスト信託銀行株式会社
        ｂ．資本金の額
         　2023年3月末現在、10,000百万円
        ｃ．事業の内容
    　　　　　銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
         信託業務を営んでいます。
       （２）販売会社

                                          (資本金の額：2023年3月末現在)
                            ｂ．資本金の額
              ａ．名称                              ｃ．事業の内容
                            (単位：百万円)
                                       銀行法に基づき監督官庁の免許を受
                                1,404,065
         株式会社みずほ銀行
                                       け、銀行業を営んでいます。
                                       保険業法に基づき監督官庁の免許を受
                                1,450,000
         日本生命保険相互会社
                                       け、生命保険業を営んでいます。
       （３）投資助言会社（参考情報）

        ａ．名称
         　株式会社ニッセイ基礎研究所
        ｂ．資本金の額
         　2023年3月末現在、450百万円
        ｃ．事業の内容
           「有価証券に係る投資顧問業の規制に関する法律」に基づき監督官庁の登録を受け、投資顧
          問業を営むとともに、内外の経済、産業動向や金融・投資手法等に関する調査研究の受託、コ
          ンサルティング業等を営んでいます。
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    ２【関係業務の概要】
       （１）受託会社
           信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等
          を行います。
       （２）販売会社
           証券投資信託の募集の取扱いおよび販売を行い、一部解約に関する事務、一部解約金・収益
          分配金・償還金の支払いに関する事務等を代行します。
       （３）投資助言会社（参考情報）
           委託会社に対し、「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」および「ニッセイ国内
          債券パッシブマザーファンド」の運用に関する投資助言を行います。
    ３【資本関係】

       （１）日本生命保険相互会社（販売会社）は、委託会社の株式を108,448株（持株比率100％）保有
         しています。
       （２）委託会社は、株式会社ニッセイ基礎研究所（投資助言会社）の株式を1,350株（持株比率
         15.0％）保有しています（参考情報）。
         ○　委託会社が所有する関係法人の株式または関係法人が所有する委託会社の株式のうち、持株比率
           が５％以上のものを記しています。
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    第３【参考情報】
         下記の書類が関東財務局長に提出されています。

          2023年3月20日               有価証券報告書

                        有価証券届出書
          2023年9月20日               半期報告書
                        有価証券届出書
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                     独立監査人の監査報告書

                                                    2023年5月31日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           東　　京　　事　　務　　所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           樋    口    誠    之
                       業  務  執  行  社  員
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           大     竹     　新
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
    状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第
    28期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及
    びその他の注記について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、ニッセイアセットマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報
    告書以外の情報である。
     当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
    も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
    ことにある。
                                332/353



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
      として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
    したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
    するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    ※　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイア
        セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     独立監査人の監査報告書

                                                    2024年3月15日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           東　　京　　事　　務　　所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           百    瀬    和    政
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられているＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５の2022年12月21日から2023年12月20
    日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
    ついて監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５の2023年12月20日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
    から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
    の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情
    報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
    示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
    の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
    記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
    と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
    とにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
    事実を報告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
                                334/353



                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
      企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
    行う。
    利害関係

    　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    ※　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
        は当社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                335/353







                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     独立監査人の監査報告書

                                                    2024年3月15日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           東　　京　　事　　務　　所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           百    瀬    和    政
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられているＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０の2022年12月21日から2023年12月20
    日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
    ついて監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０の2023年12月20日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
    から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
    の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情
    報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
    示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
    の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
    記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
    と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
    とにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
    事実を報告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
                                336/353



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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
      企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
    行う。
    利害関係

    　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    ※　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
        は当社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     独立監査人の監査報告書

                                                    2024年3月15日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           東　　京　　事　　務　　所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           百    瀬    和    政
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられているＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５の2022年12月21日から2023年12月20
    日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
    ついて監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５の2023年12月20日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
    から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
    の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情
    報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
    示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
    の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
    記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
    と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
    とにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
    事実を報告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
                                338/353



                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
      企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
    行う。
    利害関係

    　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    ※　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
        は当社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                339/353







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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     独立監査人の監査報告書

                                                    2024年3月15日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           東　　京　　事　　務　　所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           百    瀬    和    政
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられているＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０の2022年12月21日から2023年12月20
    日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
    ついて監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０の2023年12月20日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
    から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
    の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情
    報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
    示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
    の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
    記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
    と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
    とにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
    事実を報告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
                                340/353



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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
      企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
    行う。
    利害関係

    　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    ※　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
        は当社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     独立監査人の監査報告書

                                                    2024年3月15日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           東　　京　　事　　務　　所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           百    瀬    和    政
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられているＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５の2022年12月21日から2023年12月20
    日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
    ついて監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５の2023年12月20日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
    から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
    の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情
    報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
    示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
    の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
    記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
    と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
    とにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
    事実を報告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
                                342/353



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
      企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
    行う。
    利害関係

    　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    ※　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
        は当社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                343/353







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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     独立監査人の監査報告書

                                                    2024年3月15日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           東　　京　　事　　務　　所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           百    瀬    和    政
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられているＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０の2022年12月21日から2023年12月20
    日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
    ついて監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０の2023年12月20日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
    から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
    の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情
    報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
    示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
    の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
    記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
    と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
    とにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
    事実を報告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
                                344/353



                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
      企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
    行う。
    利害関係

    　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    ※　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
        は当社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                345/353







                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     独立監査人の監査報告書

                                                    2024年3月15日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           東　　京　　事　　務　　所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           百    瀬    和    政
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられているＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５の2022年12月21日から2023年12月20
    日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
    ついて監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５の2023年12月20日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
    から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
    の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情
    報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
    示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
    の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
    記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
    と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
    とにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
    事実を報告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
                                346/353



                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
      企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
    行う。
    利害関係

    　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    ※　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
        は当社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                347/353







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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     独立監査人の監査報告書

                                                    2024年3月15日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           東　　京　　事　　務　　所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           百    瀬    和    政
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられているＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０の2022年12月21日から2023年12月20
    日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
    ついて監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０の2023年12月20日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
    から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
    の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情
    報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
    示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
    の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
    記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
    と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
    とにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
    事実を報告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
                                348/353



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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
      企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
    行う。
    利害関係

    　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    ※　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
        は当社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                349/353







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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     独立監査人の監査報告書

                                                    2024年3月15日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           東　　京　　事　　務　　所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           百    瀬    和    政
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられているＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５の2022年12月21日から2023年12月20
    日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
    ついて監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５の2023年12月20日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
    から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
    の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情
    報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
    示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
    の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
    記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
    と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
    とにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
    事実を報告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
                                350/353



                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
      企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
    行う。
    利害関係

    　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    ※　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
        は当社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                351/353







                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   独立監査人の中間監査報告書

                                                    2023年11月30日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           東　　京　　事　　務　　所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           樋    口    誠    之
                       業  務  執  行  社  員
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           大     竹     　新
                       業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
    状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第
    29期事業年度の中間会計期間（2023年4月1日から2023年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間
    貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間
    監査を行った。
    　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に準拠して、ニッセイアセットマネジメント株式会社の2023年9月30日現在の財政状態及び同日をもって
    終了する中間会計期間（2023年4月1日から2023年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示してい
    るものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
    た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
    査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
    かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
    間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
    が含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
    ことにある。
                                352/353




                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
    関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
    において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
    り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
    的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
      リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
      は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
      表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
      監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
      成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
      が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
      査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
      諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
      いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
      る。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
    で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
    したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
    の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
    る場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    ※　１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセ
        イアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
                                353/353

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