ニッセイアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
      【提出書類】                  有価証券届出書

      【提出先】                  関東財務局長殿

      【提出日】                  2024年3月8日       提出

      【発行者名】                  ニッセイアセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                  代表取締役社長　　大関　洋

      【本店の所在の場所】                  東京都千代田区丸の内一丁目６番６号

      【事務連絡者氏名】                  投資信託企画部　　茶木　健

                        ０３－５５３３－４６０８

      【電話番号】
      【届出の対象とした募集（売                  ＦＷニッセイ国内株インデックス

       出）内国投資信託受益証券                 ＦＷニッセイ先進国株インデックス
       に係るファンドの名称】                 ＦＷニッセイ新興国株インデックス
                        ＦＷニッセイ国内債インデックス
                        ＦＷニッセイ外国債インデックス（為替ヘッジあり）
                        ＦＷニッセイ外国債インデックス
                        ＦＷニッセイ新興国債インデックス
                        ＦＷニッセイ国内リートインデックス
                        ＦＷニッセイ先進国リートインデックス
      【届出の対象とした募集内国
                        継続募集額　各ファンドにつき、１兆円を上限とします。
       投資信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                  該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】
      （１）【ファンドの名称】

          ＦＷニッセイ国内株インデックス
          ＦＷニッセイ先進国株インデックス
          ＦＷニッセイ新興国株インデックス
          ＦＷニッセイ国内債インデックス
          ＦＷニッセイ外国債インデックス（為替ヘッジあり）
          ＦＷニッセイ外国債インデックス
          ＦＷニッセイ新興国債インデックス
          ＦＷニッセイ国内リートインデックス
          ＦＷニッセイ先進国リートインデックス
          以下、上記のそれぞれをまたは総称して「ファンド」、「ベビーファンド」または「ファンド

        ラップ専用ファンド」ということがあります。また、下記の略称で記載することがあります。
                    ファンド名称                            略称

         ＦＷニッセイ国内株インデックス                              国内株インデックス

         ＦＷニッセイ先進国株インデックス                              先進国株インデックス

         ＦＷニッセイ新興国株インデックス                              新興国株インデックス

         ＦＷニッセイ国内債インデックス                              国内債インデックス

         ＦＷニッセイ外国債インデックス（為替ヘッジあり）
                                        外国債インデックス（ヘッジあり）
         ＦＷニッセイ外国債インデックス                              外国債インデックス

         ＦＷニッセイ新興国債インデックス                              新興国債インデックス

         ＦＷニッセイ国内リートインデックス                              国内リートインデックス

         ＦＷニッセイ先進国リートインデックス                              先進国リートインデックス

      （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①　契約型の追加型証券投資信託振替受益権です。
           ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、後記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関お
         よび当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、
         振替機関を含め、「振替機関等」といいます）の振替口座簿に記載または記録されることによ
         り定まります（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
         といいます）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示す
         る受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
        ②　委託会社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）の依頼により信用格付業者から提供さ
         れもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供され
         る予定の信用格付はありません。
      （３）【発行（売出）価額の総額】

          各ファンドにつき、１兆円を上限とします。
      （４）【発行（売出）価格】

         「国内株インデックス／国内債インデックス／国内リートインデックス」
          取得申込受付日の基準価額です。
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         「先進国株インデックス／新興国株インデックス／外国債インデックス／新興国債インデック
          ス／先進国リートインデックス」
          取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。
         「外国債インデックス（ヘッジあり）」

          取得申込受付日の翌営業日の基準価額に信託財産留保額を加算した額とします（以下「販売基
          準価額」ということがあります）。
          基準価額は日々変動します。なお、便宜上１万口当りに換算した価額で表示されます。

          基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、                                           基準価額およ
        び 販売基準価額につきましては、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されま
        す。
          なお、委託会社へは後記「（８）申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
      （５）【申込手数料】

          ありません。
      （６）【申込単位】

          販売会社が定める単位とします。
          申込単位につきましては、販売会社にお問合せください。
          なお、販売会社につきましては、後記「（８）申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
      （７）【申込期間】

          継続申込期間：2024年3月9日から2024年9月10日まで
          ○　継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
      （８）【申込取扱場所】

          申込取扱場所につきましては、以下にお問合せください。
          ニッセイアセットマネジメント株式会社
           コールセンター　０１２０-７６２-５０６
           （9:00～17:00　土日祝日・年末年始を除く）
           ホームページ　　https://www.nam.co.jp/
      （９）【払込期日】

          取得申込者は、各販売会社が定める期日（詳しくは販売会社にお問合せください）までに、申
        込代金を各販売会社に支払うものとします。
          各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に各々の販売会社より、委託会社の
        指定する口座を経由して、追加信託金として受託会社の指定するファンド口座（受託会社が再信
        託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座）に払込まれます。
      （１０）【払込取扱場所】

          払込取扱場所は申込取扱場所と同じです。以下にお問合せください。
          ニッセイアセットマネジメント株式会社
           コールセンター　０１２０-７６２-５０６
           （9:00～17:00　土日祝日・年末年始を除く）
           ホームページ　　https://www.nam.co.jp/
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      （１１）【振替機関に関する事項】
          振替機関は下記の通りです。
           株式会社証券保管振替機構
      （１２）【その他】

          各ファンドは、投資一任契約に基づき、資産を管理する口座の資金を運用するためのファンド
        です。
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

      （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

        ①　基本方針

         「国内株インデックス」
           ファンドは、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標に
         運用を行うことを基本方針とします。
         「先進国株インデックス」

           ファンドは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動す
         る投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
         「新興国株インデックス」

           ファンドは、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベー
         ス）の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
         「国内債インデックス」

           ファンドは、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うこと
         を基本方針とします。
         「外国債インデックス（ヘッジあり）」

           ファンドは、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）（円ヘッジベース）の動きに連動
         する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
         「外国債インデックス」

           ファンドは、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する
         投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
         「新興国債インデックス」

           ファンドは、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス
         （除くＢ格以下）（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本
         方針とします。
         「国内リートインデックス」

           ファンドは、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標に運用を行う
         ことを基本方針とします。
         「先進国リートインデックス」

           ファンドは、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）の
         動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
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        ②　運用の形態
           ファンドは「ファミリーファンド方式」で運用を行います。
           ファミリーファンド方式とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金
         をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
        ＜イメージ図＞
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        ③　ファンドの特色
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         　　資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。
















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        ④　信託金の上限
           各ファンドにつき、次の額を限度とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を
         変更することができます。
                   ファンド                        限度額
            国内株インデックス                     2,000億円とします。

            先進国株インデックス

                                 各ファンドにつき、3,000億円とします。
            新興国株インデックス
            国内債インデックス                     2,000億円とします。

            外国債インデックス（ヘッジあり）

            外国債インデックス                     各ファンドにつき、3,000億円とします。

            新興国債インデックス

            国内リートインデックス

                                 各ファンドにつき、1,000億円とします。
            先進国リートインデックス
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        ⑤　ファンドの分類
          「 国内株インデックス」
           追加型投信／国内／株式／インデックス型に属します。
           ○　課税上は株式投資信託として取扱われます。
           ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです（該当区分を網掛け表示していま

         す）。
           商品分類表

                                    投資対象資産
             単位型・追加型            投資対象地域                        補足分類
                                   （収益の源泉）
                                     株　　式
                          国　　内
                                     債　　券
              単　位　型                                インデックス型
                                    不動産投信
                          海　　外
                                    その他資産
              追　加　型                                  特　殊　型
                                    （　　　）
                          内　　外
                                     資産複合
           属性区分表

                                投資対象                対象
              投資対象資産           決算頻度              投資形態
                                 地域             インデックス
            株式
             一般
                                グローバル
             大型株
             中小型株
                                 日　本
                          年１回
                                                日経225
            債券
                                 北　米
                          年２回
             一般
                                       ファミリー
             公債
                                 欧　州
                                       ファンド
                          年４回
             社債
             その他債券
                                 アジア
                          年６回
             クレジット属性
                         （隔月）
                                               ＴＯＰＩＸ
             （　　）
                                オセアニア
                          年12回

            不動産投信                     中南米
                         （毎月）
                                       ファンド・
            その他資産                     アフリカ
                                        オブ・
                          日　々
             （投資信託証券
                                       ファンズ
                                                その他
             （株式（一般）））                    中近東
                          その他                     （　　　）
                                （中東）
                         （　　）
            資産複合
             （　　　）                    エマー
                                 ジング
             資産配分固定型
             資産配分変更型
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          「先進国株インデックス             」
           追加型投信／海外／株式／インデックス型に属します。
           ○　課税上は株式投資信託として取扱われます。
           ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです（該当区分を網掛け表示していま

         す）。
           商品分類表

                                    投資対象資産
             単位型・追加型            投資対象地域                        補足分類
                                   （収益の源泉）
                                     株　　式
                          国　　内
                                     債　　券
              単　位　型                                インデックス型
                                    不動産投信
                          海　　外
                                    その他資産
              追　加　型                                  特　殊　型
                                    （　　　）
                          内　　外
                                     資産複合
           属性区分表

                               投資対象                       対象
             投資対象資産           決算頻度              投資形態       為替ヘッジ
                                地域                    インデックス
          株式
                              グローバル
            一般
                              （日本除く）
            大型株
            中小型株
                                                      日経225
                        年１回
                               日　本
          債券
                        年２回
                               北　米
            一般
                                     ファミリー
                                              あ　り
            公債
                                      ファンド
                        年４回
                                             （　　　）
                               欧　州
            社債
            その他債券
                        年６回
                                                     ＴＯＰＩＸ
                               アジア
            クレジット属性
                        （隔月）
            （　　）
                              オセアニア
                        年12回
          不動産投信
                        （毎月）
                               中南米
                                     ファンド・
          その他資産
                                       オブ・
                               アフリカ                       その他
                        日　々                     な　し
            （投資信託証券
                                      ファンズ
                                                     （ＭＳＣＩ
            （株式（一般）））
                               中近東
                        その他
                                                     コクサイ・
                               （中東）
                        （　　）
                                                    インデックス       ）
          資産複合
            （　　　）
                               エマー
            資産配分固定型
                               ジング
            資産配分変更型
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          「新興国株インデックス             」
           追加型投信／海外／株式／インデックス型に属します。
           ○　課税上は株式投資信託として取扱われます。
           ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです（該当区分を網掛け表示していま

         す）。
           商品分類表

                                    投資対象資産
             単位型・追加型            投資対象地域                        補足分類
                                   （収益の源泉）
                                     株　　式
                          国　　内
                                     債　　券
              単　位　型                                インデックス型
                                    不動産投信
                          海　　外
                                    その他資産
              追　加　型                                  特　殊　型
                                    （　　　）
                          内　　外
                                     資産複合
           属性区分表

                               投資対象                        対象
             投資対象資産           決算頻度              投資形態       為替ヘッジ
                                地域                    インデックス
          株式
            一般
                              グローバル
            大型株
                                                      日経225
            中小型株
                               日　本
                        年１回
          債券

                               北　米
                        年２回
            一般
                                      ファミリー
                                              あ　り
            公債
                               欧　州
                                      ファンド
                        年４回
                                             （　　　）
            社債
            その他債券
                                                     ＴＯＰＩＸ
                               アジア
                        年６回
            クレジット属性
                        （隔月）
            （　　）
                              オセアニア
                        年12回

          不動産投信                     中南米
                        （毎月）
                                      ファンド・
          その他資産                     アフリカ
                                       オブ・                その他
                        日　々                      な　し
            （投資信託証券
                                      ファンズ               （ＭＳＣＩ
            （株式（一般）））                    中近東
                                                    エマージング・
                        その他
                               （中東）
                                                    マーケット・
                        （　　）
          資産複合
                                                    インデックス）
            （　　　）                    エマー
                               ジング
            資産配分固定型
            資産配分変更型
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          「国内債インデックス            」
           追加型投信／国内／債券／インデックス型に属します。
           ○　課税上は株式投資信託として取扱われます。
           ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです（該当区分を網掛け表示していま

         す）。
           商品分類表

                                    投資対象資産
             単位型・追加型            投資対象地域                        補足分類
                                   （収益の源泉）
                                     株　　式
                          国　　内
                                     債　　券
              単　位　型                                インデックス型
                                    不動産投信
                          海　　外
                                    その他資産
              追　加　型                                  特　殊　型
                                    （　　　）
                          内　　外
                                     資産複合
           属性区分表

                                投資対象                 対象
              投資対象資産           決算頻度              投資形態
                                 地域             インデックス
           株式
            一般
                               グローバル
            大型株
            中小型株                                   日経225
                                日　本
                         年１回
           債券

                                北　米
                         年２回
            一般
                                       ファミリー
            公債
                                欧　州
                                       ファンド
                         年４回
            社債
            その他債券
                                アジア               ＴＯＰＩＸ
                         年６回
            クレジット属性
                         （隔月）
            （　　）
                               オセアニア
                         年12回

           不動産投信                     中南米
                         （毎月）
                                       ファンド・
           その他資産                     アフリカ
                                        オブ・
                                                その他
                         日　々
            （投資信託証券
                                       ファンズ
                                             （ＮＯＭＵＲＡ－
            （債券（一般）））                    中近東
                                               ＢＰＩ総合）
                         その他
                                （中東）
                         （　　）
           資産複合
            （　　　）                    エマー
                                ジング
            資産配分固定型
            資産配分変更型
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          「外国債インデックス（ヘッジあり）                    」
           追加型投信／海外／債券／インデックス型に属します。
           ○　課税上は株式投資信託として取扱われます。
           ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです（該当区分を網掛け表示していま

         す）。
           商品分類表

                                    投資対象資産
             単位型・追加型            投資対象地域                        補足分類
                                   （収益の源泉）
                                     株　　式
                          国　　内
                                     債　　券
              単　位　型                                インデックス型
                                    不動産投信
                          海　　外
                                    その他資産
              追　加　型                                  特　殊　型
                                    （　　　）
                          内　　外
                                     資産複合
           属性区分表

                              投資対象                        対象
             投資対象資産           決算頻度              投資形態       為替ヘッジ
                               地域                     インデックス
          株式
                              グローバル
            一般
                                                      日経225
                             （日本除く）
            大型株
            中小型株
                        年１回
                               日　本
          債券
                        年２回
                               北　米
            一般
                                     ファミリー
                                             あ　り
            公債
                                     ファンド
                        年４回                             ＴＯＰＩＸ
                                           （フルヘッジ）
                               欧　州
            社債
            その他債券
                        年６回
                               アジア
            クレジット属性
                       （隔月）
            （　　）
                              オセアニア
                        年12回
          不動産投信
                       （毎月）                               その他
                               中南米
                                     ファンド・
                                                     （ＦＴＳＥ
          その他資産
                                      オブ・
                              アフリカ
                        日　々                     な　し        世界国債
            （投資信託証券
                                     ファンズ
                                                    インデックス
            （債券（公債）））
                               中近東
                        その他                            （除く日本）
                              （中東）
                       （　　）
                                                     （円ヘッジ
          資産複合
                                                     ベース））
            （　　　）
                               エマー
            資産配分固定型
                               ジング
            資産配分変更型
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          「外国債インデックス            」
           追加型投信／海外／債券／インデックス型に属します。
           ○　課税上は株式投資信託として取扱われます。
           ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです（該当区分を網掛け表示していま

         す）。
           商品分類表

                                    投資対象資産
             単位型・追加型            投資対象地域                        補足分類
                                   （収益の源泉）
                                     株　　式
                          国　　内
                                     債　　券
              単　位　型                                インデックス型
                                    不動産投信
                          海　　外
                                    その他資産
              追　加　型                                  特　殊　型
                                    （　　　）
                          内　　外
                                     資産複合
           属性区分表

                               投資対象                        対象
             投資対象資産           決算頻度              投資形態       為替ヘッジ
                                地域                    インデックス
          株式
                              グローバル
            一般
                              （日本除く）
                                                      日経225
            大型株
            中小型株
                        年１回
                               日　本
          債券
                        年２回
                               北　米
            一般
                                      ファミリー
                                              あ　り
            公債
                                      ファンド
                        年４回
                                             （　　　）
                               欧　州
            社債
                                                     ＴＯＰＩＸ
            その他債券
                        年６回
                               アジア
            クレジット属性
                        （隔月）
            （　　）
                              オセアニア
                        年12回
          不動産投信
                        （毎月）
                               中南米
                                      ファンド・                 その他
          その他資産
                                       オブ・              （ＦＴＳＥ
                               アフリカ
                        日　々                      な　し
            （投資信託証券
                                      ファンズ
                                                      世界国債
            （債券（公債）））
                                                     インデックス
                               中近東
                        その他
                                                     （除く日本、
                               （中東）
                        （　　）
          資産複合
                                                      円換算
            （　　　）
                                                     ベース））
                               エマー
            資産配分固定型
                               ジング
            資産配分変更型
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          「新興国債インデックス             」
           追加型投信／海外／債券／インデックス型に属します。
           ○　課税上は株式投資信託として取扱われます。
           ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです（該当区分を網掛け表示していま

         す）。
           商品分類表

                                    投資対象資産
             単位型・追加型            投資対象地域                        補足分類
                                   （収益の源泉）
                                     株　　式
                          国　　内
                                     債　　券
              単　位　型                                インデックス型
                                    不動産投信
                          海　　外
                                    その他資産
              追　加　型                                  特　殊　型
                                    （　　　）
                          内　　外
                                     資産複合
           属性区分表

                              投資対象                        対象
             投資対象資産           決算頻度             投資形態      為替ヘッジ
                               地域                     インデックス
          株式
            一般
                             グローバル
                                                     日経225
            大型株
            中小型株
                              日　本
                        年１回
          債券

                              北　米
                        年２回
            一般
                                    ファミリー
                                            あ　り
            公債
                              欧　州
                                     ファンド
                        年４回
                                           （　　　）         ＴＯＰＩＸ
            社債
            その他債券
                              アジア
                        年６回
            クレジット属性
                       （隔月）
            （　　）
                             オセアニア
                        年12回

          不動産投信                    中南米
                       （毎月）
                                                     その他
                                    ファンド・
                                                   （ＪＰモルガン・
          その他資産                    アフリカ
                                     オブ・
                                                   エマージング・
                        日　々                    な　し
            （投資信託証券
                                     ファンズ
                                                    マーケット・
            （債券（一般）））                   中近東
                                                     ボンド・
                        その他
                              （中東）
                                                   インデックス・
                       （　　）
          資産複合
                                                     プラス
            （　　　）                   エマー
                                                  （除くＢ格以下）         ）
                              ジング
            資産配分固定型
            資産配分変更型
                                 18/481






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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          「国内リートインデックス              」
           追加型投信／国内／不動産投信／インデックス型に属します。
           ○　課税上は株式投資信託として取扱われます。
           ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです（該当区分を網掛け表示していま

         す）。
           商品分類表

                                    投資対象資産
             単位型・追加型            投資対象地域                        補足分類
                                   （収益の源泉）
                                     株　　式
                          国　　内
                                     債　　券
              単　位　型                                インデックス型
                                    不動産投信
                          海　　外
                                    その他資産
              追　加　型                                  特　殊　型
                                    （　　　）
                          内　　外
                                     資産複合
           属性区分表

                                投資対象                 対象
              投資対象資産           決算頻度              投資形態
                                 地域             インデックス
           株式
            一般
                               グローバル
            大型株
            中小型株
                                日　本
                         年１回                      日経225
           債券

                                北　米
                         年２回
            一般
                                       ファミリー
            公債
                                欧　州
                                       ファンド
                         年４回
            社債
            その他債券
                                アジア
                         年６回
                                               ＴＯＰＩＸ
            クレジット属性
                         （隔月）
            （　　）
                               オセアニア
                         年12回

           不動産投信                     中南米
                         （毎月）
                                       ファンド・
           その他資産                     アフリカ
                                        オブ・
                         日　々                       その他
            （投資信託証券
                                       ファンズ
                                             （東証ＲＥＩＴ指
            （不動産投信））                    中近東
                         その他                       数）
                                （中東）
                         （　　）
           資産複合
            （　　　）                    エマー
                                ジング
            資産配分固定型
            資産配分変更型
                                 19/481






                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          「先進国リートインデックス                」
           追加型投信／海外／不動産投信／インデックス型に属します。
           ○　課税上は株式投資信託として取扱われます。
           ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです（該当区分を網掛け表示していま

         す）。
           商品分類表

                                    投資対象資産
             単位型・追加型            投資対象地域                        補足分類
                                   （収益の源泉）
                                     株　　式
                          国　　内
                                     債　　券
              単　位　型                                インデックス型
                                    不動産投信
                          海　　外
                                    その他資産
              追　加　型                                  特　殊　型
                                    （　　　）
                          内　　外
                                     資産複合
           属性区分表

                              投資対象                        対象
             投資対象資産           決算頻度              投資形態       為替ヘッジ
                               地域                     インデックス
          株式
                             グローバル
            一般
                             （日本除く）
            大型株
                                                     日経225
            中小型株
                        年１回
                               日　本
          債券
                        年２回
                               北　米
            一般
                                     ファミリー
                                             あ　り
            公債
                                     ファンド
                        年４回
                                            （　　　）
                               欧　州
            社債
            その他債券
                                                    ＴＯＰＩＸ
                        年６回
                               アジア
            クレジット属性
                       （隔月）
            （　　）
                             オセアニア
                        年12回
          不動産投信
                       （毎月）
                               中南米
                                     ファンド・
          その他資産
                                      オブ・                その他
                              アフリカ
                        日　々                     な　し
            （投資信託証券
                                     ファンズ              （Ｓ＆Ｐ先進国
            （不動産投信））
                                                     ＲＥＩＴ
                               中近東
                        その他
                                                    インデックス
                              （中東）
                       （　　）
          資産複合
                                                   （除く日本））
            （　　　）
                               エマー
            資産配分固定型
                               ジング
            資産配分変更型
                                 20/481






                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         商品分類表
         追加型投信            一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産と
                     ともに運用されるファンドをいう。
         国内            目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内
                     の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         海外            目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外
                     の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         株式            目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式
                     を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         債券            目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券
                     を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         不動産投信（リート）            目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動
                     産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載
                     があるものをいう。
         インデックス型            目論見書または約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載
                     があるものをいう。
         属性区分表

         その他資産            目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券（マザーファン
         （投資信託証券            ド）とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載がある
         （株式（一般）））            ものをいう。
                     目論見書または約款において、主として株式に投資する旨の記載があるものを
                     いう。
         その他資産            目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券（マザーファン
         （投資信託証券            ド）とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載がある
         （債券（一般）））            ものをいう。
                     目論見書または約款において、公社債等に主として投資する旨の記載があるも
                     のをいう。
         その他資産            目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券（マザーファン
         （投資信託証券            ド）とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載がある
         （債券（公債）））            ものをいう。
                     目論見書または約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方
                     債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含む）に主として投資する旨の記
                     載があるものをいう。
         その他資産            目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券（マザーファン
         （投資信託証券            ド）とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載がある
         （不動産投信））            ものをいう。
                     目論見書または約款において、不動産投資信託の受益証券または不動産投資法
                     人の投資証券に主として投資する旨の記載があるものをいう。
         年１回            目論見書または約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
         日本            目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉と
                     する旨の記載があるものをいう。
         グローバル            目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本を除く世界の資
         （日本除く）            産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         エマージング            目論見書または約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域
                     （新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         ファミリーファンド            目論見書または約款において、マザーファンド（ファンド・オブ・ファンズに
                     のみ投資されるものを除く）を投資対象として投資するものをいう。
         為替ヘッジなし            目論見書または約款において、対円での為替のヘッジを行わない旨の記載があ
                     るものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
         為替ヘッジあり            目論見書または約款において、対円での為替のフルヘッジを行う旨の記載があ
         （フルヘッジ）            るものをいう。
         ＴＯＰＩＸ            目論見書または約款において、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の動きに連動する
                     ことを目標に運用を行う旨の記載があるものをいう。
         その他の指数            目論見書または約款において、ＭＳＣＩコクサイ・インデックスの動きに連動
         （ＭＳＣＩ
                     することを目標に運用を行う旨の記載があるものをいう。
          コクサイ・
          インデックス）
         その他の指数            目論見書または約款において、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデッ
         （ＭＳＣＩ
                     クスの動きに連動することを目標に運用を行う旨の記載があるものをいう。
          エマージング・
          マーケット・
          インデックス）
         その他の指数            目論見書または約款において、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動するこ
         （ＮＯＭＵＲＡ－
                     とを目標に運用を行う旨の記載があるものをいう。
          ＢＰＩ総合）
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         その他の指数            目論見書または約款において、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）
         （ＦＴＳＥ世界国債
                     （円ヘッジベース）の動きに連動することを目標に運用を行う旨の記載がある
          インデックス
                     ものをいう。
         （除く日本）
         （円ヘッジベース））
         その他の指数            目論見書または約款において、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円
         （ＦＴＳＥ世界国債
                     換算ベース）の動きに連動することを目標に運用を行う旨の記載があるものを
          インデックス
                     いう。
          （除く日本、
          円換算ベース））
         その他の指数            目論見書または約款において、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボ
         （ＪＰモルガン・
                     ンド・インデックス・プラス（除くＢ格以下）の動きに連動することを目標に
          エマージング・
                     運用を行う旨の記載があるものをいう。
          マーケット・
          ボンド・イン
          デックス・プラス
          （除くＢ格以下））
         その他の指数            目論見書または約款において、東証ＲＥＩＴ指数の動きに連動することを目標
         （東証ＲＥＩＴ指数         ）
                     に運用を行う旨の記載があるものをいう。
         その他の指数
                     目論見書または約款において、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日
         （Ｓ＆Ｐ先進国
                     本）の動きに連動することを目標に運用を行う旨の記載があるものをいう。
          ＲＥＩＴインデック
          ス（除く日本））
          前記以外の商品分類および属性区分の定義については、

          一般社団法人       投資信託協会ホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
      （２）【ファンドの沿革】

          2021年11月30日　信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
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      （３）【ファンドの仕組み】
        ※１　委託会社と受託会社との間で結ばれ、運用の基本方針、収益分配方法、受益権の内容等、ファ













           ンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託法（平成18年法律第108号）の適
           用を受けます。
        ※２　委託会社と販売会社との間で結ばれ、委託会社が販売会社に受益権の募集の取扱い、解約に関
           する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委
           託し、販売会社がこれを引受けることを定めた契約です。
        ※３　委託会社と投資助言会社との間で結ばれ、投資助言会社が委託会社に対して運用に関する助言
           を行うことを定めた契約です。
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       委託会社の概況（2023年12月末現在）
        ・金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第369号
        ・ 設立年月日　　　　　　　：1995年4月4日
        ・資本金の額　　　　　　　：100億円
        ・ 沿革
          1985年7月1日             ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社（後のニッセイ投資顧
                      問株式会社）が設立され、投資顧問業務を開始しました。
          1995年4月4日             ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託
                      業務を開始しました。
          1998年7月1日             ニッセイ投信株式会社（存続会社）とニッセイ投資顧問株式会社
                      （消滅会社）が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会
                      社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始
                      しました。
          2000年5月8日             定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としま
                      した。
        ・ 大株主の状況
              名　　　称                  住　　　所               保有株数       比　率
                                                        100％

           日本生命保険相互会社              東京都千代田区丸の内一丁目６番６号                      108,448株
    ２【投資方針】

      （１）【投資方針】

       「国内株インデックス」
        ①　主としてニッセイ国内株式インデックスマザーファンドに投資を行い、ＴＯＰＩＸ（東証株
         価指数）（配当込み）の動きに連動する成果を目標として運用を行います。
        ②　上記マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　主として上記マザーファンドに投資を行いますが、追加設定・一部解約にともなう資金フ
         ローに対応するため株価指数先物等にも投資します。
        ④　株式以外の資産（上記マザーファンドを通じて投資する場合は、当該マザーファンドの信託
         財産に属する株式以外の資産のうち、このファンドの信託財産に属するとみなした部分を含み
         ます）への投資は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
        ⑤　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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       （参考）マザーファンドの概要
                    ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド

       （１）基本方針

           マザーファンドは、国内の株式市場の動きをとらえることを目標に運用を行うことを基
          本方針とします。
       （２）運用方法
        ａ　投資対象
                    ※
           国内の証券取引所           上場株式を主要投資対象とします。
           ※　金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第
             ８項第３号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証
             券の売買または金融商品取引法第28条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を行う市
             場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。
        ｂ　投資態度
         ①　国内の証券取引所上場株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）の動
           きに連動する成果を目標として運用を行います。
         ②　株式の実質組入比率の維持のために、株価指数先物等を活用することがあります。
         ③　株式以外の資産の組入比率は50％以下とします。
         ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
       （３）投資制限
         ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
         ②　同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以内と
           します。
         ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％
           以内とします。
         ④　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
           託財産の純資産総額の10％以内とします。
         ⑤　同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号
           の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
           れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の
           旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め
           「転換社債型新株予約権付社債」といいます）への投資割合は、信託財産の純資産総額
           の10％以内とします。
         ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
         ⑦　外貨建資産への投資は行いません。
         ⑧　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）は、投資の対象と
           する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金
           利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
         ⑨　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
           により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
           券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
           総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
           比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
           比率以内となるよう調整を行うこととします。
       「先進国株インデックス」

        ①　主として、ニッセイ外国株式インデックスマザーファンドを通じて、実質的に日本を除く世
         界主要先進国の株式に投資することにより、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円
         換算ベース）に連動する投資成果をめざします。
        ②　上記マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
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        ③　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
        ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
       （参考）マザーファンドの概要

                    ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド

       （１）基本方針

           マザーファンドは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動
          きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
       （２）運用方法
        ａ　投資対象
           日本を除く世界主要先進国の株式を主要投資対象とします。
        ｂ　投資態度
         ①　主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、ＭＳＣＩコクサ
           イ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。
         ②　株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
         ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
         ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
       （３）投資制限
         ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
         ②　同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以内と
           します。
         ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％
           以内とします。
         ④　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
           託財産の純資産総額の10％以内とします。
         ⑤　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
           の純資産総額の10％以内とします。
         ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
         ⑦　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ⑧　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）および外国為替予
           約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
           価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
           ません。
         ⑨　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
           により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
           券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
           総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
           比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
           比率以内となるよう調整を行うこととします。
       「新興国株インデックス」

        ①　主として、ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンドを通じて、実質的に新興国の株
         式等（ＤＲ（預託証書）を含みます）に投資することにより、ＭＳＣＩエマージング・マー
         ケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。
        ②　上記マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　株式の実質組入比率の維持のために株価指数先物取引等を活用することがあります。
        ④　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
        ⑤　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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       （参考）マザーファンドの概要
                   ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド

       （１）基本方針

           マザーファンドは、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円
          換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
       （２）運用方法
        ａ　投資対象
           新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます）を主要投資対象とします。
        ｂ　投資態度
         ①　主として新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます）に投資することにより、Ｍ
           ＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動す
           る投資成果をめざします。
         ②　株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
         ③　株式の実質組入比率の維持のために株価指数先物取引等を活用することがあります。
         ④　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
         ⑤　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
       （３）投資制限
         ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
         ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％
           以下とします。
         ③　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産
           総額の10％      以下  とします。
         ④　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
           の純資産総額の10％           以下  とします。
         ⑤　投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます）への投資割合は、信託財産の純資産
           総額の５％      以下  とします。
         ⑥　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ⑦　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）および外国為替予
           約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
           価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
           ません。
         ⑧　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
           により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ⑨　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
           券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
           総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
           比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
           比率以内となるよう調整を行うこととします。
       「国内債インデックス」

        ①　主として、ニッセイ国内債券パッシブマザーファンドを通じて、実質的に国内の公社債に投
         資し、ＮОＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
        ②　上記マザーファンドの組入比率は原則として高位を保ちますが、追加設定・一部解約に伴う
         資金フローに対応するため、直接、公社債等に投資を行う場合があります。
        ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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       （参考）マザーファンドの概要
                     ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド

       （１）基本方針

           マザーファンドは、主として国内の公社債への投資を行うことにより、ＮОＭＵＲＡ－
          ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
       （２）運用方法
        ａ　投資対象
           国内の公社債を主要投資対象とします。
        ｂ　投資態度
         ①　国内の公社債に投資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標
           として運用を行います。
         ②　原則として、ニッセイアセットマネジメント株式会社と株式会社ニッセイ基礎研究所
           が共同開発したクオンツモデルを利用し、ポートフォリオを構築します。
         ③　組入銘柄は、原則として投資適格銘柄に限定し、信用リスクを抑制します。
         ④　公社債の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
         ⑤　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
       （３）投資制限
         ①　株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、
           投資割合は信託財産の純資産総額の10％以下とします。なお、ここでいう新株予約権と
           は、新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社
           債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
           とをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第
           ７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
           債」といいます）の新株予約権をいいます。
         ②　同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
         ③　同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の
           純資産総額の10％以下とします。
         ④　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
         ⑤　投資対象資産は、国内の通貨建てまたはユーロ円建て表示であるものに限ります。
         ⑥　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）は、投資の対象と
           する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金
           利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
         ⑦　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
           により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
           券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
           総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
           比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
           比率以内となるよう調整を行うこととします。
       「外国債インデックス（ヘッジあり）」

        ①　主として、ニッセイ為替ヘッジ外国債券パッシブマザーファンドを通じて、実質的に日本を
         除く世界主要先進国の国債に投資することにより、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日
         本）（円ヘッジベース）に連動する投資成果をめざします。
        ②　上記マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図
         ることをめざします。
        ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （参考）マザーファンドの概要
                  ニッセイ為替ヘッジ外国債券パッシブマザーファンド

       （１）基本方針

           マザーファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標とした運用を行いま
          す。
       （２）運用方法
        ａ　投資対象
           日本を除く世界主要先進国の国債を主要投資対象とします。
        ｂ　投資態度
         ①　主として、日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、ＦＴＳＥ世界国
           債インデックス（除く日本）（円ヘッジベース）に連動する投資成果をめざします。
         ②　公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
         ③　組入外貨建資産につきましては、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低
           減を図ることをめざします。
         ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
       （３）投資制限
         ①　株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、
           投資割合は信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ②　同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下と
           します。
         ③　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
           の純資産総額の10％以下とします。
         ④　投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます）への投資割合は、信託財産の純資産
           総額の５％以下とします。
         ⑤　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ⑥　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）および外国為替予
           約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
           価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
           ません。
         ⑦　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
           により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
           券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
           総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
           比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
           比率以内となるよう調整を行うこととします。
        「外国債インデックス」

        ①　主として、ニッセイ外国債券インデックスマザーファンドを通じて、実質的に日本を除く世
         界主要先進国の国債に投資することにより、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換
         算ベース）に連動する投資成果をめざします。
        ②　上記マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
        ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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       （参考）マザーファンドの概要
                    ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド

       （１）基本方針

           マザーファンドは、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動き
          に連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
       （２）運用方法
        ａ　投資対象
           日本を除く世界主要先進国の国債を主要投資対象とします。
        ｂ　投資態度
         ①　主として、日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、ＦＴＳＥ世界国
           債インデックス（除く日本、円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。
         ②　公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
         ③　組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
         ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
       （３）投資制限
         ①　株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、
           投資割合は信託財産の純資産総額の10％以内とします。
         ②　同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以内と
           します。
         ③　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
           の純資産総額の10％以内とします。
         ④　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
         ⑤　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ⑥　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）および外国為替予
           約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
           価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
           ません。
         ⑦　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
           により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
           券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
           総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
           比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
           比率以内となるよう調整を行うこととします。
       「新興国債インデックス」

        ①　主として、ニッセイ新興国債券インデックスマザーファンドを通じて、実質的に新興国の米
         ドル建て公社債に投資することにより、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・
         インデックス・プラス（除くＢ格以下）（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。
        ②　上記マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
        ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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       （参考）マザーファンドの概要
                    ニッセイ新興国債券インデックスマザーファンド

       （１）基本方針

           マザーファンドは、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデック
          ス・プラス（除くＢ格以下）（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標に運用を
          行うことを基本方針とします。
       （２）運用方法
        ａ　投資対象
          新興国の米ドル建て公社債を主要投資対象とします。
        ｂ　投資態度
         ①　主として新興国の米ドル建て公社債に投資することにより、ＪＰモルガン・エマージ
           ング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（除くＢ格以下）（円換算ベース）
           に連動する投資成果をめざします。
         ②　公社債の組入比率は、原則として高位を保ちます。
         ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
         ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
       （３）投資制限
         ①　株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、
           投資割合は信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ②　同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ③　同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の
           純資産総額の10％以下とします。
         ④　投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます）への投資割合は、信託財産の純資産
           総額の５％以下とします。
         ⑤　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ⑥　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）および外国為替予
           約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
           価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
           ません。
         ⑦　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
           により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
           券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
           総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
           比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
           比率以内となるよう調整を行うこととします。
       「国内リートインデックス」

        ①　主として、ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスマザーファンドへの投資を行い、東証ＲＥＩ
         Ｔ指数（配当込み）の動きに連動する成果を目標として運用を行います。
        ②　上記マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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       （参考）マザーファンドの概要
                  ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスマザーファンド

       （１）基本方針

           マザーファンドは、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標に
          運用を行うことを基本方針とします。
       （２）運用方法
        ａ　投資対象
           国内の証券取引所に上場（これに準ずる市場で取引されているものを含みます）してい
         る不動産投資信託証券（不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券をい
         います）を主要投資対象とします。
        ｂ　投資態度
         ①　国内の証券取引所に上場（これに準ずる市場で取引されているものを含みます）して
           いる不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに
           連動する投資成果を目標とします。
         ②　不動産投資信託証券への投資にあたっては、東証ＲＥＩＴ指数採用銘柄（採用予定を
           含みます）に投資を行うものとします。なお、東証ＲＥＩＴ指数の採用銘柄の追加・変
           更があった場合は、適宜不動産投資信託証券の追加・見直しを行います。
         ③　不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
         ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
       （３）投資制限
         ①　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
         ②　同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下としま
           す。ただし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）における時価の構成割合が30％を超える投
           資信託証券がある場合には、当該投資信託証券を東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）におけ
           る構成割合の範囲で投資することができるものとします。
         ③　株式への直接投資は行いません。
         ④　外貨建資産への投資は行いません。
         ⑤　デリバティブの直接利用は行いません。
         ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
           券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
           総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
           比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
           比率以内となるよう調整を行うこととします。
       「先進国リートインデックス」

        ①　主として、ニッセイ先進国リートインデックスマザーファンドを通じて、実質的に世界各国
                   ※
         の金融商品取引所           に上場（これに準ずる市場で取引されているものを含みます）している日
         本を除く先進国の不動産投資信託証券に投資することにより、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデッ
         クス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。
          ※　金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項
             第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
        ②　上記マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
        ③　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
        ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （参考）マザーファンドの概要
                  ニッセイ先進国リートインデックスマザーファンド

       （１）基本方針

           マザーファンドは、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算
          ベース）の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
       （２）運用方法
        ａ　投資対象
           世界各国の金融商品取引所に上場（これに準ずる市場で取引されているものを含みま
         す）している日本を除く不動産投資信託証券（不動産投資法人の投資証券または不動産投
         資信託の受益証券をいいます）を主要投資対象とします。
        ｂ　投資態度
         ①　主として、世界各国の金融商品取引所に上場（これに準ずる市場で取引されているも
           のを含みます）している日本を除く先進国の不動産投資信託証券に投資することによ
           り、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動
           する投資成果をめざします。
         ②　不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
         ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
         ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
       （３）投資制限
         ①　投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます）への投資割合は、信託財産の純資産
           総額の５％以下とします。
         ②　株式、新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額
           の30％以下とします。
         ③　同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ④　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産
           総額の５％以下とします。
         ⑤　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ⑥　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）および外国為替予
           約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
           価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
           ません。
         ⑦　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
           により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
           券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
           総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
           比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
           比率以内となるよう調整を行うこととします。
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      （２）【投資対象】
       ａ　主な投資対象
         「国内株インデックス」
          ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド（以下「マザーファンド」といいます）を主要
        投資対象とします。なお直接、株式等に投資を行う場合があります。
         「先進国株インデックス」

          ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド（以下「マザーファンド」といいます）を主要
        投資対象とします。なお直接、株式等に投資を行う場合があります。
         「新興国株インデックス」

          ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド                          （以下「マザーファンド」といいます）                     を主
        要投資対象とします。なお直接、株式等に投資を行う場合があります。
         「国内債インデックス」

          ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド                       （以下「マザーファンド」といいます）                     を主要投資
        対象とします。なお直接、公社債等に投資を行う場合があります。
         「外国債インデックス（ヘッジあり）」

          ニッセイ為替ヘッジ外国債券パッシブマザーファンド                             （以下「マザーファンド」といいます）
        を主要投資対象とします。なお直接、公社債等に投資を行う場合があります。
         「外国債インデックス」

          ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド                         （以下「マザーファンド」といいます）                     を主要
        投資対象とします。なお直接、公社債等に投資を行う場合があります。
         「新興国債インデックス」

          ニッセイ新興国債券インデックスマザーファンド                          （以下「マザーファンド」といいます）                     を主
        要投資対象とします。なお直接、公社債等に投資を行う場合があります。
         「国内リートインデックス」

          ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスマザーファンド                           （以下「マザーファンド」といいます）                     を
        主要投資対象とします。
         「先進国リートインデックス」

          ニッセイ先進国リートインデックスマザーファンド                           （以下「マザーファンド」といいます）                     を
        主要投資対象とします。
       ｂ　約款に定める投資対象
        ①　投資の対象とする資産の種類
                                   ※
           このファンドにおいて投資の対象とする資産                         の種類は、次に掲げるものとします。
         １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ）
            ※　「国内株インデックス」および「国内リートインデックス」は、国内の通貨建て表示のも
               のに限ります。
          「国内株インデックス／先進国株インデックス／新興国株インデックス／国内債インデック

           ス／外国債インデックス（ヘッジあり）／外国債インデックス／新興国債インデックス／
           先進国リートインデックス」
          イ．有価証券
          ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、
            後記「（５）投資制限　ｂ　約款に定めるその他の投資制限　③　先物取引等、④　ス
            ワップ取引および⑤　金利先渡取引あるいは⑤　金利先渡取引および為替先渡取引」に定
            めるものに限ります）
          ハ．約束手形
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          ニ．金銭債権
          「国内リートインデックス」

          イ．有価証券
          ロ．約束手形
          ハ．金銭債権
         ２．次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
        ②　有価証券
           主にニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
         を受託会社として締結された前記「ａ　主な投資対象」に定めるマザーファンドのほか、次の
              ※
         有価証券      （金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げ
         る権利を除きます）に投資します。
           ※　「国内株インデックス」および「国内リートインデックス」は、国内の通貨建て表示のもの
              に限ります。
         「国内株インデックス／先進国株インデックス／                           新興国株インデックス／先進国リートイン

          デックス     」
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．地方債証券
         ４．特別の法律により法人の発行する債券
         ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます）の新株引受権証券を除きます）
         ６．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で
           定めるものをいいます）
         ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
           号で定めるものをいいます）
         ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるも
           のをいいます）
         ９．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
           券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます）
         10．コマーシャル・ペーパー
         11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ）お
           よび新株予約権証券
         12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から11．までの証券または証書の
           性質を有するもの
         13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
           のをいいます）
         14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
           す）
         15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す）
         16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券にかかるものに限ります）
         17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます）
         18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります）
         20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます）
         21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
           託の受益証券に表示されるべきもの
         22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           なお、１．の証券または証書、12．および17．の証券または証書のうち１．の証券または証
         書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに12．および
         17．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
         い い、13．および14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
         「国内債インデックス／外国債インデックス（ヘッジあり）／外国債インデックス／新興国債

          インデックス」
         １．国債証券
         ２．地方債証券
         ３．特別の法律により法人の発行する債券
         ４．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます）の新株引受権証券を除きます）
         ５．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で
           定めるものをいいます）
         ６．転換社債の転換および新株予約権の行使により取得した株券（なお、ここでいう新株予約
           権とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社
           債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことを
           あらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号およ
           び第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
           す）の新株予約権をいいます）
         ７．コマーシャル・ペーパー
         ８．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から７．までの証券または証書の
           性質を有するもの
         ９．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
           のをいいます）
         10．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
           す）
         11．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す）
         12．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         13．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります）
         14．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます）
         15．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
           託の受益証券に表示されるべきもの
         16．金銭を信託する信託の受益権および金銭債権を信託する信託の受益権であって金融商品取
           引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
         17．外国の者に対する権利で15．および16．の有価証券の性質を有するもの
          ただし、９．および10．の証券については、株券、新株の引受権を表示する証券もしくは証
          書または新株予約権証券に投資するものを除きます。
          なお、６．の証券および８．の証券または証書のうち６．の証券の性質を有するものを以下
          「株式」といい、１．から５．までの証券および８．の証券または証書のうち１．から５．
          までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、９．および10．の証券を以下「投
          資信託証券」といいます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         「国内リートインデックス」
         １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         ２．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．の証券の性質を有するもの
         ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権
           証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除
           きます）
         ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります）
          なお、３．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用は買い現先取引（売戻し条
          件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるも
          のとします。
        ③　金融商品
           信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２
         項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同
         じ）により運用することができます。
          「国内株インデックス／先進国株インデックス／新興国株インデックス／先進国リートイン

           デックス」
         １．預金
         ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
          す）
         ３．コール・ローン
         ４．手形割引市場において売買される手形
         ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
         ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
          「国内債インデックス／外国債インデックス（ヘッジあり）／外国債インデックス／新興国

           債インデックス」
         １．預金
         ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
          す）
         ３．コール・ローン
         ４．手形割引市場において売買される手形
         ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
         ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
         ７．金銭を信託する信託の受益権および金銭債権を信託する信託の受益権であって金融商品取
          引法第２条第２項第１号または第２号で定めるもの
          「国内リートインデックス」

         １．預金
         ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
          す）
         ３．コール・ローン
         ４．手形割引市場において売買される手形
        ④　前記②にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用すること
         ができます。
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      （３）【運用体制】
        委託会社の組織体制
           社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マ






           ネジャー／アナリスト服務規程を定めています。また、各投資対象の適切な利用、リスク管理の
           推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
        内部管理体制および意思決定を監督する組織

        「国内株インデックス／国内債インデックス」
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        「先進国株インデックス／新興国株インデックス／外国債インデックス（ヘッジあり）／外国債
        インデックス／新興国債インデックス／国内リートインデックス／先進国リートインデックス」
        ＜受託会社に対する管理体制等＞





         委託会社は、受託会社（再信託先も含む）に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
         行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託
         会社より受取っています。
        ○　上記運用体制は、今後変更となる場合があります。

      （４）【分配方針】

        ①　原則として以下の方針に基づき分配を行います。
         １．分配対象額の範囲
            経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます）等の全額とします。
         ２．分配対象額についての分配方針
            委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
            ○　信託財産の十分な成長に資することに配慮し、分配を抑制する方針です。
         ３．留保益の運用方針
            留保益（収益分配にあてず信託財産に留保した収益）については、元本部分と同一の運用
           を行います。
        ②　分配時期
          毎決算日とし、決算日は12月10日（年１回、該当日が休業日の場合は翌営業日）です。
        ③　支払方法
         ＜分配金受取コースの場合＞
          税金を差引いた後、原則として決算日から起算して５営業日目までにお支払いします。
         ＜分配金再投資コースの場合＞
          税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
         ○　将来の分配金の支払いおよびその金額について、保証するものではありません。

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      （５）【投資制限】
       ａ　約款に定める主な投資制限
       「国内株インデックス」
        ①　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
        ②　同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以下とし
         ます。
        ③　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以
         下とします。
        ④　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託
         財産の純資産総額の10％以下とします。
        ⑤　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の
         純資産総額の10％以下とします。
        ⑥　投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
        ⑦　外貨建資産への投資は行いません。
        ⑧　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）は、投資の対象とする資
         産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスク
         を回避する目的以外には利用しません。
        ⑨　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
         算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
        ⑩　  一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
         クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
         比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
         なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を
         行うこととします。
       「先進国株インデックス」

        ①　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
        ②　同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とし
         ます。
        ③　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以
         下とします。
        ④　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託
         財産の純資産総額の10％以下とします。
        ⑤　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の
         純資産総額の10％以下とします。
        ⑥　投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
        ⑦　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
        ⑧　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）および外国為替予約取引
         は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リス
         ク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
        ⑨　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
         算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
        ⑩　  一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
         クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
         比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
         なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を
         行うこととします。
       「新興国株インデックス」

        ①　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
        ②　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以
         下とします。
        ③　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総
         額の10％以下とします。
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        ④　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の
         純資産総額の10％以下とします。
        ⑤　投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます）への実質投資割合は、信託財産の純資産総
         額の５％以下とします。
        ⑥　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
        ⑦　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）および外国為替予約取引
         は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リス
         ク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
        ⑧　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
         算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
        ⑨　  一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
         クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
         比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
         なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を
         行うこととします。
       「国内債インデックス」

        ①　株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、実質投
         資割合は信託財産の純資産総額の10％以下とします。
        ②　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
        ③　同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純
         資産総額の10％以下とします。
        ④　投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
        ⑤　投資対象資産は、国内の通貨建てまたはユーロ円建て表示であるものに限ります。
        ⑥　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）は、投資の対象とする資
         産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスク
         を回避する目的以外には利用しません。
        ⑦　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
         算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
        ⑧　  一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
         クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
         比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
         なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を
         行うこととします。
       「外国債インデックス（ヘッジあり）」

        ①　株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、実質投
         資割合は信託財産の純資産総額の10％以下とします。
        ②　同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下とし
         ます。
        ③　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の
         純資産総額の10％以下とします。
        ④　投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます）への実質投資割合は、信託財産の純資産総
         額の５％以下とします。
        ⑤　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
        ⑥　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）および外国為替予約取引
         は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リス
         ク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
        ⑦　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
         算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
        ⑧　  一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
         クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
         比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を
         行うこととします。
       「外国債インデックス」

        ①　株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、実質投
         資割合は信託財産の純資産総額の10％以下とします。
        ②　同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とし
         ます。
        ③　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の
         純資産総額の10％以下とします。
        ④　投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
        ⑤　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
        ⑥　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）および外国為替予約取引
         は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リス
         ク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
        ⑦　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
         算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
        ⑧　  一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
         クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
         比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
         なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を
         行うこととします。
       「新興国債インデックス」

        ①　株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、実質投
         資割合は信託財産の純資産総額の10％以下とします。
        ②　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
        ③　同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純
         資産総額の10％以下とします。
        ④　投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます）への実質投資割合は、信託財産の純資産総
         額の５％以下とします。
        ⑤　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
        ⑥　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）および外国為替予約取引
         は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リス
         ク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
        ⑦　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
         算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
        ⑧　  一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
         クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
         比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
         なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を
         行うこととします。
       「国内リートインデックス」

        ①　投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
        ②　同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は信託財産の純資産総額の30％以下とします。た
         だし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）における時価の構成割合が30％を超える投資信託証券が
         ある場合には、当該投資信託証券を東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）における構成割合の範囲で
         投資することができるものとします。
        ③　株式への直接投資は行いません。
        ④　外貨建資産への投資は行いません。
        ⑤　デリバティブの直接利用は行いません。
        ⑥　  一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
         クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
                                 42/481


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
         なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を
         行うこととします。
       「先進国リートインデックス」

        ①　投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます）への実質投資割合は、信託財産の純資産総
         額の５％以下とします。
        ②　株式、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
         30％以下とします。
        ③　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
        ④　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総
         額の５％以下とします。
        ⑤　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
        ⑥　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）および外国為替予約取引
         は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リス
         ク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
        ⑦　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
         算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
        ⑧　  一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
         クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
         比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
         なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を
         行うこととします。
       ｂ　約款に定めるその他の投資制限
       「国内株インデックス」
        ①　投資する株式等の範囲
         １．投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、国内の金融商品取引所に上場さ
           れている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されて
           いる株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
           取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
           ん。
         ２．前記１．にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資
           することができます。
        ②　信用取引の範囲
         １．信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。な
           お、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
         ２．前記１．の信用取引は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
           囲内とします。
         ３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財
           産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当する売付けの
           一部を決済するものとします。
        ③　先物取引等
         １．国内の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イ
           に掲げるものをいいます）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
           ロに掲げるものをいいます）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
           第３号ハに掲げるものをいいます）ならびに外国の金融商品取引所における国内の有価証券
           にかかるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引はオプション
           取引に含めるものとします（以下同じ）。
         ２．国内の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
           の金融商品取引所における国内の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行うことができ
           ます。
        ④　スワップ取引
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         １．異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引
           （以下「スワップ取引」といいます）を行うことができます。
         ２．スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
         ３．スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属すると
           みなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下当該
           ３．において同じ）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の
           一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が
           信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当するス
           ワップ取引の一部を解約するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のう
          ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の
          想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
          ファンドの時価総額の割合をかけた額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
           評価するものとします。
         ６．スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
           供あるいは受入れを行うものとします。
        ⑤　金利先渡取引
         １．金利先渡取引を行うことができます。
         ２．金利先渡取引にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
          します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
          はありません。
         ３．金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
          評価するものとします。
         ４．金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
          供あるいは受入れを行うものとします。
        ⑥　有価証券の貸付けおよび範囲
         １．信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸
           付けることができます。
          ⅰ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
            式の時価合計額の50％を超えないものとします。
          ⅱ．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
            保有する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当す
           る契約の一部を解約するものとします。
         ３．有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。
        ⑦　有価証券の空売り
         １．信託財産を効率的に運用するため、信託財産において有しない有価証券または後記⑧によ
           り借入れた有価証券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、売付
           けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
         ２．前記１．の売付けは、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の
           範囲内とします。
         ３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる有価証券の時価総額が信
           託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売
           付けの一部を決済するものとします。
        ⑧　有価証券の借入れ
         １．信託財産を効率的に運用するため、有価証券の借入れを行うことができます。なお、当該
           有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行うもの
           とします。
         ２．前記１．は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
           します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の借入れにかかる有価証券の時価総額が信
           託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借
           入れた有価証券の一部を返還するものとします。
         ４．前記１．の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
        ⑨　資金の借入れ
         １．信託財産を効率的に運用するため、ならびに信託財産を安定的に運用するため、一部解約
           にともなう支払資金の手当て（一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金
           の返済を含みます）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを
           目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます）を行うことができます。な
           お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始
           日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
           金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
           への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
           ５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証
           券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は
           借入を行う日における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその
           翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中より支払われます。
       「先進国株インデックス／新興国株インデックス／先進国リートインデックス」

        ①　投資する株式等の範囲
         １．投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されてい
           る株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株
           式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得す
           る株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．前記１．にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資
           することができます。
        ②　信用取引の範囲
         １．信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。な
           お、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
         ２．前記１．の信用取引は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
           囲内とします。
         ３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財
           産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当する売付けの
           一部を決済するものとします。
        ③　先物取引等
         １．国内の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イ
           に掲げるものをいいます）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
           ロに掲げるものをいいます）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
           第３号ハに掲げるものをいいます）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
           類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとしま
           す（以下同じ）。
         ２．国内の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所にお
           ける通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことができます。
         ３．国内の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
           の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
        ④　スワップ取引
         １．異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもと
           に交換する取引（以下「スワップ取引」といいます）を行うことができます。
         ２．スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
                                 45/481

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ３．スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属すると
           み なした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下当該
           ３．において同じ）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の
           一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が
           信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当するス
           ワップ取引の一部を解約するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のう
          ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の
          想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
          ファンドの時価総額の割合をかけた額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
           評価するものとします。
         ６．スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
           供あるいは受入れを行うものとします。
        ⑤　金利先渡取引および為替先渡取引
         １．金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
          間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
          ついてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
          とに算出した価額で評価するものとします。
         ４．金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
          たときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
        ⑥　有価証券の貸付けおよび範囲
         １．信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸
           付けることができます。
          ⅰ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
            式の時価合計額を超えないものとします。
          ⅱ．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
            保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当す
           る契約の一部を解約するものとします。
         ３．有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。
        ⑦　有価証券の空売り
         １．信託財産を効率的に運用するため、信託財産において有しない有価証券または後記⑧によ
           り借入れた有価証券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、売付
           けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
         ２．前記１．の売付けは、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の
           範囲内とします。
         ３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる有価証券の時価総額が信
           託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売
           付けの一部を決済するものとします。
        ⑧　有価証券の借入れ
         １．信託財産を効率的に運用するため、有価証券の借入れを行うことができます。なお、当該
           有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行うもの
           とします。
         ２．前記１．は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
           します。
         ３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の借入れにかかる有価証券の時価総額が信
           託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借
           入れた有価証券の一部を返還するものとします。
         ４．前記１．の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
        ⑨　外国為替予約等
         １．外国為替の売買の予約取引を行うことができます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ２．前記１．の予約取引は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
           額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
           産 に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該取引については、この限
           りではありません。
         ３．前記２．の限度額を超えることとなった場合には、所定の期間内に、その超える額に相当
           する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引を行うものとします。
         ４．予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるも
           のとします。
         ５．外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認めら
           れる場合には、制約されることがあります。
        ⑩　資金の借入れ
         １．信託財産を効率的に運用するため、ならびに信託財産を安定的に運用するため、一部解約
           にともなう支払資金の手当て（一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金
           の返済を含みます）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを
           目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます）を行うことができます。な
           お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始
           日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
           金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
           への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
           ５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証
           券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は
           借入を行う日における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその
           翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中より支払われます。
       「国内債インデックス」

        ①　投資する株式等の範囲
           投資する株式は、国内の金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するも
          の、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものと
          します。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りで
          はありません。
        ②　信用取引の範囲
         １．信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。な
           お、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
         ２．前記１．の信用取引は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
           囲内とします。
         ３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財
           産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当する売付けの
           一部を決済するものとします。
        ③　先物取引等
         １．国内の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イ
           に掲げるものをいいます）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
           ロに掲げるものをいいます）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
           第３号ハに掲げるものをいいます）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
           類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとしま
           す（以下同じ）。
         ２．国内の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
           の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
        ④　スワップ取引
         １．異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引
           （以下「スワップ取引」といいます）を行うことができます。
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ２．スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
         ３．スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属すると
           みなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下当該
           ３．において同じ）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の
           一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が
           信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当するス
           ワップ取引の一部を解約するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のう
          ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の
          想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
          ファンドの時価総額の割合をかけた額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
           評価するものとします。
         ６．スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
           供あるいは受入れを行うものとします。
        ⑤　金利先渡取引
         １．金利先渡取引を行うことができます。
         ２．金利先渡取引にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
          します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
          はありません。
         ３．金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
          評価するものとします。
         ４．金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
          供あるいは受入れを行うものとします。
        ⑥　有価証券の貸付けおよび範囲
         １．信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸
           付けることができます。
          ⅰ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
            式の時価合計額の50％を超えないものとします。
          ⅱ．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
            保有する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当す
           る契約の一部を解約するものとします。
         ３．有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。
        ⑦　有価証券の空売り
         １．信託財産を効率的に運用するため、信託財産において有しない有価証券または後記⑧によ
           り借入れた有価証券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、売付
           けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
         ２．前記１．の売付けは、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の
           範囲内とします。
         ３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる有価証券の時価総額が信
           託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売
           付けの一部を決済するものとします。
        ⑧　有価証券の借入れ
         １．信託財産を効率的に運用するため、有価証券の借入れを行うことができます。なお、当該
           有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行うもの
           とします。
         ２．前記１．は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
           します。
         ３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の借入れにかかる有価証券の時価総額が信
           託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借
           入れた有価証券の一部を返還するものとします。
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         ４．前記１．の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
        ⑨　資金の借入れ
         １．信託財産を効率的に運用するため、ならびに信託財産を安定的に運用するため、一部解約
           にともなう支払資金の手当て（一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金
           の返済を含みます）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを
           目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます）を行うことができます。な
           お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始
           日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
           金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
           への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
           ５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証
           券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は
           借入を行う日における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその
           翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中より支払われます。
       「外国債インデックス（ヘッジあり）／新興国債インデックス」

        ①　投資する株式等の範囲
           投資する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融
          商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。
          ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありま
          せん。
        ②　信用取引の範囲
         １．信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。な
           お、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
         ２．前記１．の信用取引は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
           囲内とします。
         ３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財
           産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当する売付けの
           一部を決済するものとします。
        ③　先物取引等
         １．国内の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イ
           に掲げるものをいいます）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
           ロに掲げるものをいいます）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
           第３号ハに掲げるものをいいます）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
           類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとしま
           す（以下同じ）。
         ２．国内の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所にお
           ける通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことができます。
         ３．国内の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
           の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
        ④　スワップ取引
         １．異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもと
           に交換する取引（以下「スワップ取引」といいます）を行うことができます。
         ２．スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
         ３．スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属すると
           みなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下当該
           ３．において同じ）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の
           一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が
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           信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当するス
           ワップ取引の一部を解約するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のう
          ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の
          想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
          ファンドの時価総額の割合をかけた額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
           評価するものとします。
         ６．スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
           供あるいは受入れを行うものとします。
        ⑤　金利先渡取引および為替先渡取引
         １．金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
          間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
          ついてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
          とに算出した価額で評価するものとします。
         ４．金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
          たときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
        ⑥　有価証券の貸付けおよび範囲
         １．信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸
           付けることができます。
          ⅰ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
            式の時価合計額を超えないものとします。
          ⅱ．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
            保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当す
           る契約の一部を解約するものとします。
         ３．有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。
        ⑦　有価証券の空売り
         １．信託財産を効率的に運用するため、信託財産において有しない有価証券または後記⑧によ
           り借入れた有価証券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、売付
           けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
         ２．前記１．の売付けは、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の
           範囲内とします。
         ３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる有価証券の時価総額が信
           託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売
           付けの一部を決済するものとします。
        ⑧　有価証券の借入れ
         １．信託財産を効率的に運用するため、有価証券の借入れを行うことができます。なお、当該
           有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行うもの
           とします。
         ２．前記１．は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
           します。
         ３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の借入れにかかる有価証券の時価総額が信
           託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借
           入れた有価証券の一部を返還するものとします。
         ４．前記１．の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
        ⑨　外国為替予約等
         １．外国為替の売買の予約取引を行うことができます。
         ２．前記１．の予約取引は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
           額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
           産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該取引については、この限
           りではありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ３．前記２．の限度額を超えることとなった場合には、所定の期間内に、その超える額に相当
           する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引を行うものとします。
         ４．予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるも
           のとします。
         ５．外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認めら
           れる場合には、制約されることがあります。
        ⑩　資金の借入れ
         １．信託財産を効率的に運用するため、ならびに信託財産を安定的に運用するため、一部解約
           にともなう支払資金の手当て（一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金
           の返済を含みます）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを
           目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます）を行うことができます。な
           お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始
           日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
           金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
           への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
           ５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証
           券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は
           借入を行う日における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその
           翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中より支払われます。
       「外国債インデックス」

        ①　投資する株式等の範囲
           投資する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融
          商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。
          ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありま
          せん。
        ②　信用取引の範囲
         １．信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。な
           お、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
         ２．前記１．の信用取引は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
           囲内とします。
         ３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財
           産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当する売付けの
           一部を決済するものとします。
        ③　先物取引等
         １．国内の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イ
           に掲げるものをいいます）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
           ロに掲げるものをいいます）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
           第３号ハに掲げるものをいいます）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
           類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとしま
           す（以下同じ）。
         ２．国内の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所にお
           ける通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことができます。
         ３．国内の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
           の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
        ④　スワップ取引
         １．異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもと
           に交換する取引（以下「スワップ取引」といいます）を行うことができます。
         ２．スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
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         ３．スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属すると
           みなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下当該
           ３．  において同じ）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の
           一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が
           信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当するス
           ワップ取引の一部を解約するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のう
          ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の
          想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
          ファンドの時価総額の割合をかけた額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
           評価するものとします。
         ６．スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
           供あるいは受入れを行うものとします。
        ⑤　金利先渡取引および為替先渡取引
         １．金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
          間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
          ついてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
          とに算出した価額で評価するものとします。
         ４．金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
          たときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
        ⑥　有価証券の貸付けおよび範囲
         １．信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸
           付けることができます。
          ⅰ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
            式の時価合計額の50％を超えないものとします。
          ⅱ．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
            保有する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当す
           る契約の一部を解約するものとします。
         ３．有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。
        ⑦　有価証券の空売り
         １．信託財産を効率的に運用するため、信託財産において有しない有価証券または後記⑧によ
           り借入れた有価証券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、売付
           けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
         ２．前記１．の売付けは、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の
           範囲内とします。
         ３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる有価証券の時価総額が信
           託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売
           付けの一部を決済するものとします。
        ⑧　有価証券の借入れ
         １．信託財産を効率的に運用するため、有価証券の借入れを行うことができます。なお、当該
           有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行うもの
           とします。
         ２．前記１．は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
           します。
         ３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の借入れにかかる有価証券の時価総額が信
           託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借
           入れた有価証券の一部を返還するものとします。
         ４．前記１．の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
        ⑨　外国為替予約等
         １．外国為替の売買の予約取引を行うことができます。
                                 52/481

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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ２．前記１．の予約取引は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
           額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
           産 に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該取引については、この限
           りではありません。
         ３．前記２．の限度額を超えることとなった場合には、所定の期間内に、その超える額に相当
           する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引を行うものとします。
         ４．予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるも
           のとします。
         ５．外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認めら
           れる場合には、制約されることがあります。
        ⑩　資金の借入れ
         １．信託財産を効率的に運用するため、ならびに信託財産を安定的に運用するため、一部解約
           にともなう支払資金の手当て（一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金
           の返済を含みます）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを
           目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます）を行うことができます。な
           お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始
           日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
           金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
           への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
           ５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証
           券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は
           借入を行う日における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその
           翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中より支払われます。
       「国内リートインデックス」

        ①　公社債の借入れ
         １．信託財産を効率的に運用するため、公社債の借入れを行うことができます。なお、当該公
           社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行います。
         ２．前記１．は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
           ます。
         ３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の借入れにかかる公社債の時価総額が信託
           財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借入
           れた公社債の一部を返還します。
         ４．前記１．の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
        ②　資金の借入れ
         １．信託財産を効率的に運用するため、ならびに信託財産を安定的に運用するため、一部解約
           にともなう支払資金の手当て（一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金
           の返済を含みます）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを
           目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます）を行うことができます。な
           お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始
           日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
           金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
           への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
           ５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証
           券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は
           借入を行う日における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその
           翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中より支払われます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ｃ　法令に定める投資制限
       「国内株インデックス／先進国株インデックス／新興国株インデックス／国内債インデックス／
         外国債インデックス（ヘッジあり）／外国債インデックス／新興国債インデックス／先進国
         リートインデックス」
        ①　デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号）
           金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
         り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出し
         た額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等（金融商
         品取引法第２条第20項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券、新投資口予約権
         証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含
         みます）を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。
        ②　信用リスク集中回避（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号の２）
           信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理
         由により発生し得る危険をいいます）を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定め
         た合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行わないものとしま
         す。
        ③　同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
           委託会社が指図を行うすべてのファンドで、同一法人の発行する株式の過半数の議決権を取
         得するような運用を行わないものとします。
       「国内リートインデックス」

        信用リスク集中回避（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号の２）
        信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理由に
       より発生し得る危険をいいます）を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定めた合理的
       な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行わないものとします。
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    ３【投資リスク】
      （１）投資リスクおよび留意事項
         「国内株インデックス」
      ファンド（マザーファンドを含みます）は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額

      は変動します。また、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）の動きに連動することを目標に運
      用しますので、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）の動きにより基準価額は変動します。し
      たがって、投資元本を割込むことがあります。
      ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果（損益）は
      すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
      ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
      融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
      ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ（金融商品取引法第37条の６の規定）の適用はあ
      りません。
         ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。

        ・株式投資リスク
          株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化（倒
          産に至る場合も含む）等により、価格が下落することがあります。
        ・流動性リスク
          市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
          引が行えず、損失を被る可能性があります。
        ・基準価額と指数の連動性に関する留意点
          ファンドはＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざしま
          すが、当該指数の構成銘柄すべてを組入れないこと、資金の流出入と実際の銘柄等の売買の
          タイミングのずれ、売買時のコストや運用管理費用（信託報酬）等の費用を負担することな
          どから、基準価額と当該指数の動きは完全に一致するものではありません。
        ・収益分配金に関する留意点
          収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
          分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
          収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
          買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
          と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
          ファンドの収益率を示すものではありません。
          受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
          に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
          額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
        ・短期金融資産の運用に関する留意点
          コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
          営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
          す。
        ・ファミリーファンド方式に関する留意点
          ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資
          する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受け
          ることがあります。
        ・委託会社等による当ファンド等の信託財産の保有に関する留意点
          委託会社は2023年12月11日現在、ファンドを１百万円（受益権口数１百万口、ファンド全体
          の0.8％）保有しています。               当該保有分は委託会社により換金されることがあります。
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        ・流動性に関する留意点
          ファンドは、多量の換金の申込みが発生し換金代金を短期間で手当てする必要が生じた場合
          や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等には、一時的に組入資産の
          流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引ができないリスク、取引量が限定され
          るリスク等が顕在します。
          これらにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金の申込みの受付けを中止す
          る、また既に受付けた換金の申込みの受付けを取消しする可能性、換金代金のお支払いが遅
          延する可能性などがあります。
         「先進国株インデックス」

      ファンド（マザーファンドを含みます）は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リ

      スクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。また、ＭＳＣＩコクサイ・インデッ
      クス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動することを目標に運用しますので、ＭＳＣＩコクサ
      イ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きにより基準価額は変動します。したがって、
      投資元本を割込むことがあります。
      ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果（損益）は
      すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
      ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
      融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
      ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ（金融商品取引法第37条の６の規定）の適用はあ
      りません。
         ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。

        ・株式投資リスク
          株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化（倒
          産に至る場合も含む）等により、価格が下落することがあります。
        ・為替変動リスク
          原則として対円での為替ヘッジを行わないため、外貨建資産については、為替変動の影響を
          直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。
        ・カントリーリスク
          外国の資産に投資するため、各国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響
          を受け、ファンドの資産価値が減少する可能性があります。
        ・流動性リスク
          市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
          引が行えず、損失を被る可能性があります。
        ・基準価額と指数の連動性に関する留意点
          ファンドはＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する
          投資成果をめざしますが、当該指数の構成銘柄すべてを組入れないこと、資金の流出入と実
          際の銘柄等の売買のタイミングのずれ、売買時のコストや運用管理費用（信託報酬）等の費
          用を負担することなどから、基準価額と当該指数の動きは完全に一致するものではありませ
          ん。
        ・収益分配金に関する留意点
          収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
          分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
          収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
          買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
          と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
          ファンドの収益率を示すものではありません。
          受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
          に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
          額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ・短期金融資産の運用に関する留意点
          コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
          営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
          す。
        ・ファミリーファンド方式に関する留意点
          ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資
          する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受け
          ることがあります。
        ・委託会社等による当ファンド等の信託財産の保有に関する留意点
          委託会社は2023年12月11日現在、ファンドを１百万円（受益権口数１百万口、ファンド全体
          の0.6％）保有しています。               当該保有分は委託会社により換金されることがあります。
        ・流動性に関する留意点
          ファンドは、多量の換金の申込みが発生し換金代金を短期間で手当てする必要が生じた場合
          や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等には、一時的に組入資産の
          流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引ができないリスク、取引量が限定され
          るリスク等が顕在します。
          これらにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金の申込みの受付けを中止す
          る、また既に受付けた換金の申込みの受付けを取消しする可能性、換金代金のお支払いが遅
          延する可能性などがあります。
         「新興国株インデックス」

      ファンド（マザーファンドを含みます）は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リ

      スクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。また、ＭＳＣＩエマージング・マー
      ケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動することを目標に運用しますの
      で、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きにより
      基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むことがあります。
      ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果（損益）は
      すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
      ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
      融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
      ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ（金融商品取引法第37条の６の規定）の適用はあ
      りません。
         ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。

        ・株式投資リスク
          株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化（倒
          産に至る場合も含む）等により、価格が下落することがあります。
        ・為替変動リスク
          原則として対円での為替ヘッジを行わないため、外貨建資産については、為替変動の影響を
          直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。
        ・カントリーリスク
          外国の資産に投資するため、各国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響
          を受け、ファンドの資産価値が減少する可能性があります。特に、新興国の経済状況は先進
          国経済と比較して一般的に脆弱である可能性があり、ファンドの資産価値が大きく減少した
          り、運用方針にそった運用が困難になる可能性があります。
        ・流動性リスク
          市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
          引が行えず、損失を被る可能性があります。
        ・新興国の株式投資に関する留意点
          金融商品取引所の取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます）、外国為替取引の停止、
                                                ※
          その他やむを得ない事情（投資対象国・地域における非常事態の発生                                      による市場の閉鎖、
          流動性の著しい低下あるいは資金の受渡しに関する障害等）があるときには、ファンドの購
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          入・換金の申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた購入・換金の申込みの受付
          けを取消すことがあります。
            ※　金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、クーデターや重大
              な政治体制の変更等。
        ・基準価額と指数の連動性に関する留意点
          ファンドはＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）
          の動きに連動する投資成果をめざしますが、当該指数の構成銘柄すべてを組入れないこと、
          資金の流出入と実際の銘柄等の売買のタイミングのずれ、売買時のコストや運用管理費用
          （信託報酬）等の費用を負担することなどから、基準価額と当該指数の動きは完全に一致す
          るものではありません。
                                            ※
          また、ファンドは中国Ａ株への投資に際し、ストックコネクト                                   （上海・香港相互株式取引
          制度および深セン・香港相互株式取引制度）を通じて行う場合があります。ストックコネク
          トを通じた投資は、取引や決済に関する特有の制限等で意図した取引等ができない場合、取
          引等に特有の費用が課される場合、ストックコネクトにおける取引停止や中国本土市場と香
          港市場の休業日の違いにより、中国本土市場の急変あるいは株価の大幅な変動時に対応でき
          ない場合等には、ファンドの基準価額とＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス
          （配当込み、円換算ベース）との動きが一致しない要因となることがあります。なお、ス
          トックコネクトでは、大きな制度変更が行われる可能性があります。
           ※　ストックコネクトとは、ファンドを含む外国の投資家が、上海証券取引所および深セン証
              券取引所の中国Ａ株を香港の証券会社を通じて売買することができる制度です。なお、中
              国Ａ株とは、主な投資家として中国居住者を想定しているものですが、一定の条件のもと
              でファンドを含む外国の投資家にも投資が認められています。
        ・収益分配金に関する留意点
          収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
          分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
          収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
          買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
          と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
          ファンドの収益率を示すものではありません。
          受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
          に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
          額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
        ・短期金融資産の運用に関する留意点
          コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
          営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
          す。
        ・ファミリーファンド方式に関する留意点
          ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資
          する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受け
          ることがあります。
        ・委託会社等による当ファンド等の信託財産の保有に関する留意点
          委託会社は2023年12月11日現在、ファンドを１百万円（受益権口数１百万口、ファンド全体
          の8.2％）保有しています。当該保有分は委託会社により換金されることがあります。
        ・流動性に関する留意点
          ファンドは、多量の換金の申込みが発生し換金代金を短期間で手当てする必要が生じた場合
          や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等には、一時的に組入資産の
          流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引ができないリスク、取引量が限定され
          るリスク等が顕在します。
          これらにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金の申込みの受付けを中止す
          る、また既に受付けた換金の申込みの受付けを取消しする可能性、換金代金のお支払いが遅
          延する可能性などがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         「国内債インデックス」
      ファンド（マザーファンドを含みます）は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額

      は変動します。また、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動することを目標に運用しますので、
      ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きにより基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むこ
      とがあります。
      ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果（損益）は
      すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
      ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
      融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
      ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ（金融商品取引法第37条の６の規定）の適用はあ
      りません。
         ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。

        ・債券投資リスク
          金利変動リスク
            金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それにともない債券価格も変動しま
            す。一般に金利が上昇した場合には、債券の価格が下落します。
          信用リスク
            債券の発行体が財政難・経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還金をあらか
            じめ定められた条件で支払うことができなくなる場合（債務不履行）、またはそれが予想
            される場合、債券の価格が下落することがあります。
        ・流動性リスク
          市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
          引が行えず、損失を被る可能性があります。
        ・基準価額と指数の連動性に関する留意点
          ファンドはＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果をめざしますが、当該指数
          の構成銘柄すべてを組入れないこと、資金の流出入と実際の銘柄等の売買のタイミングのず
          れ、売買時のコストや運用管理費用（信託報酬）等の費用を負担することなどから、基準価
          額と当該指数の動きは完全に一致するものではありません。
        ・収益分配金に関する留意点
          収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
          分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
          収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
          買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
          と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
          ファンドの収益率を示すものではありません。
          受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
          に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
          額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
        ・短期金融資産の運用に関する留意点
          コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
          営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
          す。
        ・ファミリーファンド方式に関する留意点
          ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資
          する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受け
          ることがあります。
        ・委託会社等による当ファンド等の信託財産の保有に関する留意点
          委託会社は2023年12月11日現在、ファンドを0.9百万円（受益権口数１百万口、ファンド全
          体の2.4％）保有しています。当該保有分は委託会社により換金されることがあります。
                                 59/481



                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ・流動性に関する留意点
          ファンドは、多量の換金の申込みが発生し換金代金を短期間で手当てする必要が生じた場合
          や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等には、一時的に組入資産の
          流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引ができないリスク、取引量が限定され
          るリスク等が顕在します。
          これらにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金の申込みの受付けを中止す
          る、また既に受付けた換金の申込みの受付けを取消しする可能性、換金代金のお支払いが遅
          延する可能性などがあります。
         「外国債インデックス（ヘッジあり）」

      ファンド（マザーファンドを含みます）は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リ

      スクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。また、ＦＴＳＥ世界国債インデック
      ス（除く日本）（円ヘッジベース）の動きに連動することを目標に運用しますので、ＦＴＳＥ世界
      国債インデックス（除く日本）（円ヘッジベース）の動きにより基準価額は変動します。したがっ
      て、投資元本を割込むことがあります。
      ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果（損益）は
      すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
      ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
      融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
      ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ（金融商品取引法第37条の６の規定）の適用はあ
      りません。
         ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。

        ・債券投資リスク
          金利変動リスク
            金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それにともない債券価格も変動しま
            す。一般に金利が上昇した場合には、債券の価格が下落します。
          信用リスク
            債券の発行体が財政難・経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還金をあらか
            じめ定められた条件で支払うことができなくなる場合（債務不履行）、またはそれが予想
            される場合、債券の価格が下落することがあります。
        ・為替変動リスク
          外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図り
          ます。ただし、為替ヘッジを完全に行うことができるとは限らないため、外貨の為替変動の
          影響を受ける場合があります。また、円の金利が為替ヘッジを行う当該外貨の金利より低い
          場合などには、ヘッジコストが発生することがあります。
        ・カントリーリスク
          外国の資産に投資するため、各国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響
          を受け、ファンドの資産価値が減少する可能性があります。
        ・流動性リスク
          市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
          引が行えず、損失を被る可能性があります。
        ・基準価額と指数の連動性に関する留意点
          ファンドはＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）（円ヘッジベース）の動きに連動す
          る投資成果をめざしますが、当該指数の構成銘柄すべてを組入れないこと、資金の流出入と
          実際の銘柄等の売買のタイミングのずれ、売買時のコストや運用管理費用（信託報酬）等の
          費用を負担することなどから、基準価額と当該指数の動きは完全に一致するものではありま
          せん。
        ・収益分配金に関する留意点
          収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
          分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
          収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
          買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
          ファンドの収益率を示すものではありません。
          受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
          に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
          額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
        ・短期金融資産の運用に関する留意点
          コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
          営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
          す。
        ・ファミリーファンド方式に関する留意点
          ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資
          する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受け
          ることがあります。
        ・委託会社等による当ファンド等の信託財産の保有に関する留意点
          委託会社は2023年12月11日現在、ファンドを0.8百万円（受益権口数１百万口、ファンド全
          体の2.6％）保有しています。当該保有分は委託会社により換金されることがあります。
        ・流動性に関する留意点
          ファンドは、多量の換金の申込みが発生し換金代金を短期間で手当てする必要が生じた場合
          や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等には、一時的に組入資産の
          流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引ができないリスク、取引量が限定され
          るリスク等が顕在します。
          これらにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金の申込みの受付けを中止す
          る、また既に受付けた換金の申込みの受付けを取消しする可能性、換金代金のお支払いが遅
          延する可能性などがあります。
         「外国債インデックス」

      ファンド（マザーファンドを含みます）は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リ

      スクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。また、ＦＴＳＥ世界国債インデック
      ス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動することを目標に運用しますので、ＦＴＳＥ世界国債
      インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きにより基準価額は変動します。したがって、投資
      元本を割込むことがあります。
      ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果（損益）は
      すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
      ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
      融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
      ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ（金融商品取引法第37条の６の規定）の適用はあ
      りません。
         ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。

        ・債券投資リスク
          金利変動リスク
            金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それにともない債券価格も変動しま
            す。一般に金利が上昇した場合には、債券の価格が下落します。
          信用リスク
            債券の発行体が財政難・経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還金をあらか
            じめ定められた条件で支払うことができなくなる場合（債務不履行）、またはそれが予想
            される場合、債券の価格が下落することがあります。
        ・為替変動リスク
          原則として対円での為替ヘッジを行わないため、外貨建資産については、為替変動の影響を
          直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。
        ・カントリーリスク
          外国の資産に投資するため、各国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響
          を受け、ファンドの資産価値が減少する可能性があります。
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        ・流動性リスク
          市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
          引が行えず、損失を被る可能性があります。
        ・基準価額と指数の連動性に関する留意点
          ファンドはＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きに連動する投
          資成果をめざしますが、当該指数の構成銘柄すべてを組入れないこと、資金の流出入と実際
          の銘柄等の売買のタイミングのずれ、売買時のコストや運用管理費用（信託報酬）等の費用
          を負担することなどから、基準価額と当該指数の動きは完全に一致するものではありませ
          ん。
        ・収益分配金に関する留意点
          収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
          分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
          収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
          買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
          と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
          ファンドの収益率を示すものではありません。
          受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
          に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
          額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
        ・短期金融資産の運用に関する留意点
          コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
          営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
          す。
        ・ファミリーファンド方式に関する留意点
          ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資
          する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受け
          ることがあります。
        ・委託会社等による当ファンド等の信託財産の保有に関する留意点
          委託会社は2023年12月11日現在、ファンドを１百万円（受益権口数１百万口、ファンド全体
          の1.8％）保有しています。当該保有分は委託会社により換金されることがあります。
        ・流動性に関する留意点
          ファンドは、多量の換金の申込みが発生し換金代金を短期間で手当てする必要が生じた場合
          や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等には、一時的に組入資産の
          流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引ができないリスク、取引量が限定され
          るリスク等が顕在します。
          これらにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金の申込みの受付けを中止す
          る、また既に受付けた換金の申込みの受付けを取消しする可能性、換金代金のお支払いが遅
          延する可能性などがあります。
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         「新興国債インデックス」
      ファンド（マザーファンドを含みます）は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リ

      スクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。また、ＪＰモルガン・エマージン
      グ・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（除くＢ格以下）（円換算ベース）の動きに連動
      することを目標に運用しますので、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデッ
      クス・プラス（除くＢ格以下）（円換算ベース）の動きにより基準価額は変動します。したがっ
      て、投資元本を割込むことがあります。
      ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果（損益）は
      すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
      ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
      融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
      ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ（金融商品取引法第37条の６の規定）の適用はあ
      りません。
         ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。

        ・債券投資リスク
          金利変動リスク
            金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それにともない債券価格も変動しま
            す。一般に金利が上昇した場合には、債券の価格が下落します。
          信用リスク
            債券の発行体が財政難・経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還金をあらか
            じめ定められた条件で支払うことができなくなる場合（債務不履行）、またはそれが予想
            される場合、債券の価格が下落することがあります。
        ・為替変動リスク
          原則として対円での為替ヘッジを行わないため、外貨建資産については、為替変動の影響を
          直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。
        ・カントリーリスク
          外国の資産に投資するため、各国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響
          を受け、ファンドの資産価値が減少する可能性があります。特に、新興国の経済状況は先進
          国経済と比較して一般的に脆弱である可能性があり、ファンドの資産価値が大きく減少した
          り、運用方針にそった運用が困難になる可能性があります。
        ・流動性リスク
          市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
          引が行えず、損失を被る可能性があります。
        ・新興国の債券投資に関する留意点
          金融商品取引所の取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます）、外国為替取引の停止、
                                                ※
          その他やむを得ない事情（投資対象国・地域における非常事態の発生                                      による市場の閉鎖、
          流動性の著しい低下あるいは資金の受渡しに関する障害等）があるときには、ファンドの購
          入・換金の申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた購入・換金の申込みの受付
          けを取消すことがあります。
            ※　金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、クーデターや重大
              な政治体制の変更等。
        ・基準価額と指数の連動性に関する留意点
          ファンドはＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（除
          くＢ格以下）（円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざしますが、当該指数の構成
          銘柄すべてを組入れないこと、資金の流出入と実際の銘柄等の売買のタイミングのずれ、売
          買時のコストや運用管理費用（信託報酬）等の費用を負担することなどから、基準価額と当
          該指数の動きは完全に一致するものではありません。
        ・収益分配金に関する留意点
          収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
          分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
          収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
          買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
          ファンドの収益率を示すものではありません。
          受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
          に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
          額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
        ・短期金融資産の運用に関する留意点
          コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
          営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
          す。
        ・ファミリーファンド方式に関する留意点
          ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資
          する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受け
          ることがあります。
        ・委託会社等による当ファンド等の信託財産の保有に関する留意点
          委託会社は2023年12月11日現在、ファンドを１百万円（受益権口数１百万口、ファンド全体
          の2.1％）保有しています。また、2023年11月末現在、ファンドの主要投資対象であるマ
          ザーファンドを他のベビーファンドを通じて実質的に32.6％保有しています。
          当該保有分は委託会社により換金されることがあります。
        ・流動性に関する留意点
          ファンドは、多量の換金の申込みが発生し換金代金を短期間で手当てする必要が生じた場合
          や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等には、一時的に組入資産の
          流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引ができないリスク、取引量が限定され
          るリスク等が顕在します。
          これらにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金の申込みの受付けを中止す
          る、また既に受付けた換金の申込みの受付けを取消しする可能性、換金代金のお支払いが遅
          延する可能性などがあります。
         「国内リートインデックス」

      ファンド（マザーファンドを含みます）は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額

      は変動します。また、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動することを目標に運用しますの
      で、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きにより基準価額は変動します。したがって、投資元本を
      割込むことがあります。
      ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果（損益）は
      すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
      ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
      融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
      ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ（金融商品取引法第37条の６の規定）の適用はあ
      りません。
         ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。

        ・不動産投資信託（リート）投資リスク
          保有不動産に関するリスク
            リートの価格は、リートが保有する不動産の価値および賃貸料収入の増減等、また不動産
            市況や景気動向等の影響を受け変動します。
            リートが保有する不動産の賃貸料や稼働率の低下、また自然災害等によって保有する不動
            産に損害等が生じた場合、リートの価格が下落することがあります。
          金利変動リスク
            リートは、金利が上昇する場合、他の債券の利回り等との比較から売却され、価格が下落
            することがあります。
            また、金融機関等から借入れを行うリートは、金利上昇時には金利負担の増加により収益
            性が悪化し、リートの価格が下落することがあります。
          信用リスク
           リートは一般の法人と同様に倒産のリスクがあり、リートの経営や財務状況が悪化した場
           合、リートの価格が下落することがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          Ｊ－ＲＥＩＴの税制に関するリスク
           一般に、Ｊ－ＲＥＩＴの発行者には課税の実質免除措置が適用されますが、税法上の一定
           の要件を満たさない場合、当該措置は適用されず発行者の税負担が増大し、Ｊ－ＲＥＩＴ
           の価格が下落することおよび分配金が減少することがあります。
          リートおよび不動産等の法制度に関するリスク
           リートおよび不動産等に関する法制度（税制・建築規制等）の変更により不動産の価値お
           よび収益性が低下する場合、リートの価格が下落することおよび分配金が減少することが
           あります。
        ・流動性リスク
          市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
          引が行えず、損失を被る可能性があります。
        ・基準価額と指数の連動性に関する留意点
          ファンドは東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめざしますが、当該
          指数の構成銘柄すべてを組入れないこと、資金の流出入と実際の銘柄等の売買のタイミング
          のずれ、売買時のコストや運用管理費用（信託報酬）等の費用を負担することなどから、基
          準価額と当該指数の動きは完全に一致するものではありません。
        ・収益分配金に関する留意点
          収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
          分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
          収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
          買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
          と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
          ファンドの収益率を示すものではありません。
          受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
          に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
          額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
        ・短期金融資産の運用に関する留意点
          コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
          営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
          す。
        ・ファミリーファンド方式に関する留意点
          ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資
          する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受け
          ることがあります。
        ・委託会社等による当ファンド等の信託財産の保有に関する留意点
          委託会社は2023年12月11日現在、ファンドを0.9百万円（受益権口数１百万口、ファンド全
          体の9.9％）保有しています。当該保有分は委託会社により換金されることがあります。
        ・流動性に関する留意点
          ファンドは、多量の換金の申込みが発生し換金代金を短期間で手当てする必要が生じた場合
          や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等には、一時的に組入資産の
          流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引ができないリスク、取引量が限定され
          るリスク等が顕在します。
          これらにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金の申込みの受付けを中止す
          る、また既に受付けた換金の申込みの受付けを取消しする可能性、換金代金のお支払いが遅
          延する可能性などがあります。
                                 65/481





                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         「先進国リートインデックス」
      ファンド（マザーファンドを含みます）は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リ

      スクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。また、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴイン
      デックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動することを目標に運用しますので、
      Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きにより基準価額
      は変動します。したがって、投資元本を割込むことがあります。
      ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果（損益）は
      すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
      ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
      融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
      ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ（金融商品取引法第37条の６の規定）の適用はあ
      りません。
         ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。

        ・不動産投資信託（リート）投資リスク
          保有不動産に関するリスク
            リートの価格は、リートが保有する不動産の価値および賃貸料収入の増減等、また不動産
            市況や景気動向等の影響を受け変動します。
            リートが保有する不動産の賃貸料や稼働率の低下、また自然災害等によって保有する不動
            産に損害等が生じた場合、リートの価格が下落することがあります。
          金利変動リスク
            リートは、金利が上昇する場合、他の債券の利回り等との比較から売却され、価格が下落
            することがあります。
            また、金融機関等から借入れを行うリートは、金利上昇時には金利負担の増加により収益
            性が悪化し、リートの価格が下落することがあります。
          信用リスク
            リートは一般の法人と同様に倒産のリスクがあり、リートの経営や財務状況が悪化した場
            合、リートの価格が下落することがあります。
          リートおよび不動産等の法制度に関するリスク
            リートおよび不動産等に関する法制度（税制・建築規制等）の変更により不動産の価値お
            よび収益性が低下する場合、リートの価格が下落することおよび分配金が減少することが
            あります。
        ・為替変動リスク
          原則として対円での為替ヘッジを行わないため、外貨建資産については、為替変動の影響を
          直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。
        ・カントリーリスク
          外国の資産に投資するため、各国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響
          を受け、ファンドの資産価値が減少する可能性があります。
        ・流動性リスク
          市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
          引が行えず、損失を被る可能性があります。
        ・基準価額と指数の連動性に関する留意点
          ファンドはＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動
          きに連動する投資成果をめざしますが、当該指数の構成銘柄すべてを組入れないこと、資金
          の流出入と実際の銘柄等の売買のタイミングのずれ、売買時のコストや運用管理費用（信託
          報酬）等の費用を負担することなどから、基準価額と当該指数の動きは完全に一致するもの
          ではありません。
        ・収益分配金に関する留意点
          収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
          分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
          収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
          買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
          と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
          ファンドの収益率を示すものではありません。
                                 66/481

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
          に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
          額 より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
        ・短期金融資産の運用に関する留意点
          コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
          営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
          す。
        ・ファミリーファンド方式に関する留意点
          ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資
          する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受け
          ることがあります。
        ・委託会社等による当ファンド等の信託財産の保有に関する留意点
          委託会社は2023年12月11日現在、ファンドを１百万円（受益権口数１百万口、ファンド全体
          の6.5％）保有しています。また、委託会社の株主である日本生命保険相互会社は2023年11
          月末現在、ファンドの主要投資対象であるマザーファンドを他のベビーファンドを通じて実
          質的に26.4％保有しています。
          当該保有分は委託会社または日本生命保険相互会社により換金されることがあります。
        ・流動性に関する留意点
          ファンドは、多量の換金の申込みが発生し換金代金を短期間で手当てする必要が生じた場合
          や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等には、一時的に組入資産の
          流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引ができないリスク、取引量が限定され
          るリスク等が顕在します。
          これらにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金の申込みの受付けを中止す
          る、また既に受付けた換金の申込みの受付けを取消しする可能性、換金代金のお支払いが遅
          延する可能性などがあります。
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      （２）投資リスク管理体制
        １．リスク管理統括部が、以下の通り管理を行います。





          ・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限
           等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当部・室に日々連絡する
           とともに、月次の考査会議で報告します。
          ・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当部・室
           に連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
        ２．運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行いま
          す。
        ○　上記投資リスク管理体制は、今後変更となる場合があります。

        ＜流動性リスクに関する管理体制＞

         委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクの
         モニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行っています。そし
         て取締役会等においては、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢など
         を監督しています。
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    ４【手数料等及び税金】
      （１）【申込手数料】

          ありません。
      （２）【換金（解約）手数料】

          ありません。
      （３）【信託報酬等】

        ①　各ファンドにおいて、信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純
         資産総額に以下の信託報酬率（年率）をかけた額とし、その配分は次の通りです。
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        ②　前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日、毎計算期末および信託終












         了のときに信託財産中から支払います。
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      （４）【その他の手数料等】
        ①　証券取引の手数料等
          「国内株インデックス／先進国株インデックス／新興国株インデックス／国内債インデック
           ス／外国債インデックス（ヘッジあり）／外国債インデックス／新興国債インデックス／
           先進国リートインデックス」
           組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払い
         ます。この他に、先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産中から支払い
         ます。
           「国内リートインデックス」

           組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払い
         ます。
        ②　監査費用
          「国内株インデックス／国内債インデックス／国内リートインデックス」
           ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額と
         し、信託財産中から支払います。
                 純資産総額                     監査報酬率
                              　　年    0.0022％       （税抜0.002％）
            100億円超　　　　　　　の部分
                              　　年    0.0033％       （税抜0.003％）
            50億円超     100億円以下　の部分
                              　　年    0.0055％       （税抜0.005％）
            10億円超　50億円以下　の部分
                  10億円以下　の部分
                              　　年    0.0110％       （税抜0.010％）
          「先進国株インデックス／新興国株インデックス／外国債インデックス（ヘッジあり）／外

           国債インデックス／新興国債インデックス／先進国リートインデックス」
           ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額と
         し、信託財産中から支払います。
                 純資産総額                     監査報酬率
                              　　年    0.0044％       （税抜0.004％）
            100億円超　　　　　　　の部分
                              　　年    0.0055％       （税抜0.005％）
            50億円超     100億円以下　の部分
                              　　年    0.0077％       （税抜0.007％）
            10億円超　50億円以下　の部分
                  10億円以下　の部分
                              　　年    0.0110％       （税抜0.010％）
        ③　信託事務の諸費用
           信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の
         利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
        ④　借入金の利息
           信託財産において一部解約金の支払資金の手当て、または再投資に関する収益分配金の支払
         資金の手当てを目的として資金借入を行った場合、当該借入金の利息は、借入れのつど信託財
         産中から支払います。
        ⑤　信託財産留保額
          「国内株インデックス／先進国株インデックス／新興国株インデックス／国内債インデック
           ス／外国債インデックス／新興国債インデックス／国内リートインデックス／先進国リー
           トインデックス」
           ありません。
           「外国債インデックス（ヘッジあり）」

           購入時：取得申込受付日の翌営業日の基準価額に0.03％をかけた額とします。
           換金時：換金請求受付日の翌営業日の基準価額に0.03％をかけた額とします。
           また、ファンドが「ニッセイ為替ヘッジ外国債券パッシブマザーファンド」を購入ならびに
         換金する際には、信託財産留保額（当該マザーファンドの基準価額に0.03％をかけた額）を
         ファンドからご負担いただきます。
         ○　上記の①、③および④の費用は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金

            額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、「４　手数料等及び税
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            金」に記載している費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況お
            よび保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
       ＜ご参考＞

         「４　手数料等及び税金」の「（１）申込手数料」から「（４）その他の手数料等」までに記
       載の主な手数料において、当該手数料を対価とする役務の内容・収受先等は次の通りです。
                      投資者のファンドの取得時に、販売会社からの商品・投資環境の説

         申込手数料             明および情報提供、ならびに販売会社における当該取得にかかる事
                      務手続き等の対価として販売会社が収受
         信託報酬のうち             ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価とし

         「委託会社」の報酬             て委託会社が収受
                      投資者（受益者）へのファンド購入後の情報提供・運用報告書等各
         信託報酬のうち
                      種書類の送付、また口座内でのファンドの管理および事務手続き等
         「販売会社」の報酬
                      の対価として販売会社が収受
         信託報酬のうち             ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価
         「受託会社」の報酬             として受託会社が収受
         証券取引の手数料             有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料

                      公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義

         監査費用
                      務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用
         借入金の利息             受託会社等から一時的に資金を借入れた場合に発生する利息

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      （５）【課税上の取扱い】
      課税対象
         分    配    時  ：  分配時の「普通分配金」に対して課税されます。
                     「元本払戻金（特別分配金）」は非課税です。
         解約請求・償還時          ：  個人の場合：解約請求時の解約価額または償還時の償還価額と取得価
                             ※
                            額  の差益に対して課税されます。
                     法人の場合：解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元
                            本超過額に対して課税されます。
                                       ※
                   ：
         買  取  請  求  時    買取請求時の買取価額と取得価額                   の差益に対して課税されます。
          ※　申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額も含まれます。

      個人の課税の取扱い

         分    配    時  ：  分配時の普通分配金は、上場株式等の配当所得として、以下の税率に
                            ※
                     より源泉徴収        され申告不要制度が適用されます。
                     なお、確定申告を行い、総合課税(「国内株インデックス」のみ配当
                     控除の適用があります）または申告分離課税を選択することもできま
                     す。
                     ※　外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる
                       場合があります。
         解約請求・償還・          ：  解約請求、償還および買取請求時の差益は、上場株式等の譲渡所得と

         買  取  請  求  時    して、以下の税率による申告分離課税の対象となり確定申告を行う必
                     要があります。ただし、源泉徴収選択口座（特定口座）を選択した場
                     合、申告不要制度が適用されます。
         税率（個人）

                        20.315％（所得税15％・復興特別所得税0.315％・地方税5％）
         2037年12月31日まで
         2038年    1月  1日以降         20％　　（所得税15％・地方税5％）
           税率は原則として20％（所得税15％・地方税5％）ですが、2037年12月31日までは、復興特
          別所得税（所得税額に2.1％をかけた額）が付加されるため上記の税率となります。
      ○　確定申告等により、解約請求、償還および買取請求時の差損（譲渡損失）については、上場株

        式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます）の
        利子所得（申告分離課税を選択した場合に限ります）等との損益通算が可能です。また、解約
        請求、償還および買取請求時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利子所得
        （申告分離課税を選択した場合に限ります）等については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
        が可能です。
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       ＜少額投資非課税制度について＞
          少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」は少額上場株式等に関する非課税制度で
        あり、ＮＩＳＡをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入し
        た公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
          ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方とな
        ります。
          対象は税法上の要件を満たしたファンドを購入した場合に限られ、いずれのファンドもＮＩ
        ＳＡの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象となります。ただし、販売会社により取
        扱いが異なる場合があります。
          詳しくは、販売会社にお問合せください。
      法人の課税の取扱い（分配時、解約請求・償還時）

        分配時の普通分配金、解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元本超過額に対して
                     ※
       以下の税率により源泉徴収               されます。
        益金不算入制度の適用はありません。
        ※　外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる場合があります。
         税率（法人）

         2037年12月31日まで
                        15.315％（所得税15％・復興特別所得税0.315％）
         2038年    1月  1日以降
                        15％　　（所得税15％）
           税率は原則として15％（所得税のみ）ですが、2037年12月31日までは、復興特別所得税（所
          得税額に2.1％をかけた額）が付加されるため上記の税率となります。
      個別元本

       ・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込
        手数料にかかる消費税等相当額は含まれません）が当該受益者の元本（個別元本）にあたりま
        す。
       ・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
                                         ※
        うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出                                  されます。
       ・受益者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本
        払戻金（特別分配金）を差引いた額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
        ※　同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行わ
          れます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎
          に、分配金受取コースと分配金再投資コースの両コースで取得する場合はコース別に、個別元本
          の算出が行われる場合があります。
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      普通分配金と元本払戻金（特別分配金）
        収益分配金は分配前の受益者の個別元本と基準価額の関係により、課税扱いの普通分配金と、個
       別元本の一部払戻しに相当する非課税扱いの元本払戻金（特別分配金）に区分されます。
                普通分配金                        元本払戻金（特別分配金）

     収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本                            収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本




     と同額以上の場合、収益分配金の全額が普通分配                            を下回っている場合、収益分配金の範囲内でその
     金となります。                            下回っている部分の額が元本払戻金（特別分配
                                 金）となり、収益分配金から元本払戻金（特別分
                                 配金）を差引いた額が普通分配金となります。
       ○　投資者によっては非課税扱いとなる場合があります。

       税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。

       課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めします。
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    ５【運用状況】
      （１）【投資状況】
    ＦＷニッセイ国内株インデックス
                                                   2023年12月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                       155,255,523            100.00
                   内　日本                          155,255,523            100.00
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                         △1,256          △0.00
     純資産総額                                       155,254,267            100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ＦＷニッセイ先進国株インデックス

                                                   2023年12月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                       209,231,994            100.00
                   内　日本                          209,231,994            100.00
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                         △1,907          △0.00
     純資産総額                                       209,230,087            100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ＦＷニッセイ新興国株インデックス

                                                   2023年12月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                        13,408,196           100.00
                   内　日本                          13,408,196           100.00
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                          △126         △0.00
     純資産総額                                        13,408,070           100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ＦＷニッセイ国内債インデックス

                                                   2023年12月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                        39,465,496           100.00
                   内　日本                          39,465,496           100.00
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                          △225         △0.00
     純資産総額                                        39,465,271           100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ＦＷニッセイ外国債インデックス（為替ヘッジあり）

                                                   2023年12月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                        31,294,019           100.00
                   内　日本                          31,294,019           100.00
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                          △221         △0.00
     純資産総額                                        31,293,798           100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＦＷニッセイ外国債インデックス
                                                   2023年12月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                        60,422,430           100.00
                   内　日本                          60,422,430           100.00
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                          △503         △0.00
     純資産総額                                        60,421,927           100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ＦＷニッセイ新興国債インデックス

                                                   2023年12月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                        48,400,588           100.00
                   内　日本                          48,400,588           100.00
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                          △415         △0.00
     純資産総額                                        48,400,173           100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ＦＷニッセイ国内リートインデックス

                                                   2023年12月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                        9,526,360           100.00
                   内　日本                           9,526,360           100.00
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                           △76        △0.00
     純資産総額                                        9,526,284           100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ＦＷニッセイ先進国リートインデックス

                                                   2023年12月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                        16,730,513           100.00
                   内　日本                          16,730,513           100.00
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                          △152         △0.00
     純資産総額                                        16,730,361           100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （参考）

    ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド
                                                   2023年12月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     196,848,920,840              97.37
                   内　日本                        196,848,920,840              97.37
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      5,319,563,976              2.63
     純資産総額                                     202,168,484,816              100.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    その他資産の投資状況
                                                   2023年12月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      5,583,760,000              2.76
                   内　日本                         5,583,760,000              2.76
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド
                                                   2023年12月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     799,632,114,850              95.79
                   内　アメリカ                        578,862,598,627              69.35
                   内　イギリス                        33,057,587,668              3.96
                   内　カナダ                        28,181,803,671              3.38
                   内　スイス                        26,008,345,031              3.12
                   内　フランス                        25,656,910,660              3.07
                   内　ドイツ                        19,729,493,555              2.36
                   内　オーストラリア                        16,577,147,054              1.99
                   内　オランダ                        14,504,185,278              1.74
                   内　アイルランド                        10,448,106,099              1.25
                   内　デンマーク                         7,810,655,704              0.94
                   内　スウェーデン                         7,539,578,568              0.90
                   内　スペイン                         6,220,212,833              0.75
                   内　イタリア                         5,319,553,128              0.64
                   内　香港                         4,378,432,054              0.52
                   内　シンガポール                         2,552,966,040              0.31
                   内　フィンランド                         2,531,826,861              0.30
                   内　ベルギー                         2,142,067,853              0.26
                   内　ノルウェー                         1,561,488,747              0.19
                   内　ジャージィー                         1,418,982,227              0.17
                   内　イスラエル                         1,176,139,757              0.14
                   内　オランダ領キュラソー                         1,069,014,078              0.13
                   内　バミューダ                          651,604,444             0.08
                   内　ポルトガル                          519,808,107             0.06
                   内　ニュージーランド                          477,219,786             0.06
                   内　ケイマン諸島                          469,246,731             0.06
                   内　オーストリア                          436,611,044             0.05
                   内　ルクセンブルグ                          330,529,245             0.04
     投資証券                                      16,729,200,730              2.00
                   内　アメリカ                        14,394,588,075              1.72
                   内　オーストラリア                         1,011,517,869              0.12
                   内　シンガポール                          344,815,250             0.04
                   内　フランス                          333,496,157             0.04
                   内　イギリス                          285,242,373             0.03
                   内　香港                          206,905,069             0.02
                   内　カナダ                          76,672,741            0.01
                   内　ベルギー                          75,963,196            0.01
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      18,374,584,770              2.20
     純資産総額                                     834,735,900,350              100.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    その他資産の投資状況
                                                   2023年12月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      17,460,254,838              2.09
                   内　アメリカ                        12,987,534,431              1.56
                   内　ドイツ                         3,199,214,592              0.38
                   内　イギリス                         1,273,505,815              0.15
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    ニッセイ新興国株式インデックス　マザーファンド

                                                   2023年12月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                      8,183,081,875             85.48
                   内　インド                         1,491,392,864             15.58
                   内　台湾                         1,406,878,500             14.70
                   内　韓国                         1,151,726,820             12.03
                   内　香港                          888,665,515             9.28
                   内　中国                          807,339,253             8.43
                   内　ブラジル                          513,855,713             5.37
                   内　ケイマン諸島                          419,746,730             4.38
                   内　南アフリカ                          260,047,874             2.72
                   内　メキシコ                          233,244,773             2.44
                   内　アメリカ                          215,113,596             2.25
                   内　インドネシア                          166,853,000             1.74
                   内　タイ                          155,975,673             1.63
                   内　マレーシア                          116,381,436             1.22
                   内　ポーランド                          85,327,870            0.89
                   内　トルコ                          54,574,967            0.57
                   内　フィリピン                          52,954,926            0.55
                   内　ギリシャ                          43,168,382            0.45
                   内　チリ                          42,485,918            0.44
                   内　バミューダ                          28,101,926            0.29
                   内　ハンガリー                          23,909,531            0.25
                   内　チェコ                          12,078,069            0.13
                   内　コロンビア                           8,874,137            0.09
                   内　オランダ                           3,235,312            0.03
                   内　ペルー                           1,147,538            0.01
                   内　ロシア                             1,495          0.00
                   内　イギリス                              53        0.00
                   内　イギリス領バージン諸島                               4        0.00
     投資信託受益証券                                       655,932,350             6.85
                   内　アメリカ                          655,932,350             6.85
     投資証券                                        11,011,160            0.12
                   内　メキシコ                          11,011,160            0.12
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       722,635,323             7.55
     純資産総額                                      9,572,660,708             100.00
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    その他資産の投資状況
                                                   2023年12月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                       717,692,420             7.50
                   内　アメリカ                          717,692,420             7.50
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
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    ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド

                                                   2023年12月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                      42,827,553,930              79.69
                   内　日本                        42,827,553,930              79.69
     地方債証券                                      3,204,700,616              5.96
                   内　日本                         3,204,700,616              5.96
     特殊債券                                      4,580,582,771              8.52
                   内　日本                         4,580,582,771              8.52
     社債券                                      2,696,209,800              5.02
                   内　日本                         2,600,037,100              4.84
                   内　フランス                          96,172,700            0.18
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       430,548,599             0.80
     純資産総額                                      53,739,595,716             100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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    ニッセイ為替ヘッジ外国債券パッシブ　マザーファンド
                                                   2023年12月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     106,720,818,400              95.72
                   内　アメリカ                        50,127,277,922              44.96
                   内　フランス                         9,102,502,913              8.16
                   内　イタリア                         8,168,757,336              7.33
                   内　中国                         7,524,565,577              6.75
                   内　ドイツ                         7,143,728,331              6.41
                   内　イギリス                         5,652,459,341              5.07
                   内　スペイン                         5,344,815,667              4.79
                   内　カナダ                         2,148,858,683              1.93
                   内　ベルギー                         1,945,244,795              1.74
                   内　オランダ                         1,652,508,130              1.48
                   内　オーストラリア                         1,543,672,747              1.38
                   内　オーストリア                         1,293,660,962              1.16
                   内　シンガポール                          999,886,242             0.90
                   内　メキシコ                          972,139,051             0.87
                   内　アイルランド                          631,157,902             0.57
                   内　フィンランド                          572,013,378             0.51
                   内　ポーランド                          553,126,286             0.50
                   内　イスラエル                          346,752,549             0.31
                   内　デンマーク                          307,616,628             0.28
                   内　ニュージーランド                          264,556,250             0.24
                   内　スウェーデン                          228,191,405             0.20
                   内　ノルウェー                          197,326,305             0.18
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      4,770,512,231              4.28
     純資産総額                                     111,491,330,631              100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                   2023年12月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                      71,631,747,736              98.87
                   内　アメリカ                        33,681,073,761              46.49
                   内　フランス                         6,103,612,602              8.42
                   内　イタリア                         5,473,561,051              7.55
                   内　中国                         5,072,172,454              7.00
                   内　ドイツ                         4,786,646,751              6.61
                   内　イギリス                         3,791,596,763              5.23
                   内　スペイン                         3,571,742,961              4.93
                   内　カナダ                         1,441,071,894              1.99
                   内　ベルギー                         1,301,601,423              1.80
                   内　オランダ                         1,105,007,853              1.53
                   内　オーストラリア                         1,035,277,007              1.43
                   内　オーストリア                          869,254,802             1.20
                   内　メキシコ                          654,546,428             0.90
                   内　アイルランド                          423,802,501             0.58
                   内　フィンランド                          382,780,162             0.53
                   内　ポーランド                          370,425,886             0.51
                   内　マレーシア                          362,433,606             0.50
                   内　シンガポール                          306,512,336             0.42
                   内　イスラエル                          231,398,704             0.32
                   内　デンマーク                          204,638,073             0.28
                   内　ニュージーランド                          178,704,047             0.25
                   内　スウェーデン                          154,235,050             0.21
                   内　ノルウェー                          129,651,621             0.18
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       819,622,130             1.13
     純資産総額                                      72,451,369,866             100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニッセイ新興国債券インデックス　マザーファンド
                                                   2023年12月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                      3,061,719,218             92.49
                   内　メキシコ                          320,313,120             9.68
                   内　アラブ首長国連邦                          297,849,520             9.00
                   内　カタール                          275,021,982             8.31
                   内　サウジアラビア                          259,245,096             7.83
                   内　チリ                          236,747,169             7.15
                   内　ブラジル                          234,453,497             7.08
                   内　ドミニカ共和国                          214,882,872             6.49
                   内　コロンビア                          194,281,284             5.87
                   内　ハンガリー                          160,418,520             4.85
                   内　パナマ                          146,120,637             4.41
                   内　インドネシア                          130,676,771             3.95
                   内　中国                          128,808,869             3.89
                   内　ペルー                          118,469,448             3.58
                   内　南アフリカ                          98,765,872            2.98
                   内　オマーン                          87,416,068            2.64
                   内　ウルグアイ                          65,728,134            1.99
                   内　ルーマニア                          50,395,715            1.52
                   内　フィリピン                          42,124,644            1.27
     特殊債券                                       136,671,357             4.13
                   内　ケイマン諸島                          136,671,357             4.13
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       111,869,926             3.38
     純資産総額                                      3,310,260,501             100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                                   2023年12月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資証券                                      30,400,529,700              98.71
                   内　日本                        30,400,529,700              98.71
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       397,307,523             1.29
     純資産総額                                      30,797,837,223             100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニッセイ先進国リートインデックス　マザーファンド
                                                   2023年12月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資証券                                      10,002,653,696              95.20
                   内　アメリカ                         7,778,802,576             74.03
                   内　オーストラリア                          689,829,154             6.57
                   内　イギリス                          501,329,091             4.77
                   内　シンガポール                          347,387,211             3.31
                   内　フランス                          185,647,124             1.77
                   内　カナダ                          144,456,305             1.37
                   内　香港                          121,505,083             1.16
                   内　ベルギー                          120,737,838             1.15
                   内　スペイン                          45,591,377            0.43
                   内　ニュージーランド                          29,589,982            0.28
                   内　オランダ                          17,231,022            0.16
                   内　イスラエル                          11,639,502            0.11
                   内　ドイツ                           4,685,283            0.04
                   内　アイルランド                           3,814,355            0.04
                   内　イタリア                            407,793           0.00
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       504,478,798             4.80
     純資産総額                                      10,507,132,494             100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2023年12月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                       469,118,568             4.46
                   内　アメリカ                          413,806,044             3.94
                   内　ドイツ                          55,312,524            0.53
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
      （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
    ＦＷニッセイ国内株インデックス
                                                   2023年12月29日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名              株数、口数又は
                      種類              簿価金額        評価金額       （％）     比率
     位       国/地域                額面金額
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       ニッセイ国内株式インデッ              親投資
                                       2.7849        2.7989      －
     1  クス　マザーファンド              信託受       55,470,193                            100.00
                  日本   益証券              154,479,337        155,255,523         －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    種類別及び業種別投資比率
                                                   2023年12月29日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                          国内                               100.00
     親投資信託受益証券
                          小計                               100.00
     　合　計（対純資産総額比）                                                    100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ＦＷニッセイ先進国株インデックス

                                                   2023年12月29日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名              株数、口数又は
                      種類              簿価金額        評価金額       （％）     比率
     位       国/地域                額面金額
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       ニッセイ外国株式インデッ              親投資
                                       3.7145        3.7780      －
     1  クス　マザーファンド              信託受       55,381,682                            100.00
                  日本   益証券              205,717,621        209,231,994         －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    種類別及び業種別投資比率

                                                   2023年12月29日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                          国内                               100.00
     親投資信託受益証券
                          小計                               100.00
     　合　計（対純資産総額比）                                                    100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ＦＷニッセイ新興国株インデックス

                                                   2023年12月29日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名              株数、口数又は
                      種類              簿価金額        評価金額       （％）     比率
     位       国/地域                額面金額
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       ニッセイ新興国株式イン              親投資
                                       1.2616        1.2946      －
     1  デックス　マザーファンド              信託受       10,357,019                            100.00
                  日本   益証券               13,066,797        13,408,196        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    種類別及び業種別投資比率

                                                   2023年12月29日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                          国内                               100.00
     親投資信託受益証券
                          小計                               100.00
     　合　計（対純資産総額比）                                                    100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＦＷニッセイ国内債インデックス
                                                   2023年12月29日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名              株数、口数又は
                      種類              簿価金額        評価金額       （％）     比率
     位       国/地域                額面金額
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       ニッセイ国内債券パッシ              親投資
                                       0.9256        0.9365      －
     1  ブ　マザーファンド              信託受       42,141,480                            100.00
                  日本   益証券               39,007,574        39,465,496        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    種類別及び業種別投資比率

                                                   2023年12月29日現在
             種類           国内／外国               業種
                                                    投資比率（％）
                          国内                               100.00
     親投資信託受益証券
                          小計                               100.00
     　合　計（対純資産総額比）                                                    100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ＦＷニッセイ外国債インデックス（為替ヘッジあり）

                                                   2023年12月29日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名              株数、口数又は
                      種類              簿価金額        評価金額       （％）     比率
     位       国/地域                額面金額
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       ニッセイ為替ヘッジ外国債
                      親投資
       券パッシブ　マザーファン                               0.9822        1.0036      －
     1                信託受       31,181,765                            100.00
       ド
                      益証券
                  日本                  30,627,088        31,294,019        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    種類別及び業種別投資比率

                                                   2023年12月29日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                          国内                               100.00
     親投資信託受益証券
                          小計                               100.00
     　合　計（対純資産総額比）                                                    100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ＦＷニッセイ外国債インデックス

                                                   2023年12月29日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名              株数、口数又は
                      種類              簿価金額        評価金額
                                                   （％）     比率
     位       国/地域                額面金額
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       ニッセイ外国債券インデッ              親投資
                                       1.6348        1.6566      －
     1  クス　マザーファンド              信託受       36,473,760                            100.00
                  日本   益証券               59,629,111        60,422,430        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    種類別及び業種別投資比率
                                                   2023年12月29日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                          国内                               100.00
     親投資信託受益証券
                          小計                               100.00
     　合　計（対純資産総額比）                                                    100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ＦＷニッセイ新興国債インデックス

                                                   2023年12月29日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名              株数、口数又は
                      種類              簿価金額        評価金額       （％）     比率
     位       国/地域                額面金額
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       ニッセイ新興国債券イン              親投資
                                       1.2770        1.2908      －
     1  デックス　マザーファンド              信託受       37,496,582                            100.00
                  日本   益証券               47,883,403        48,400,588        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    種類別及び業種別投資比率

                                                   2023年12月29日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                          国内                               100.00
     親投資信託受益証券
                          小計                               100.00
     　合　計（対純資産総額比）                                                    100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ＦＷニッセイ国内リートインデックス

                                                   2023年12月29日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名              株数、口数又は
                      種類              簿価金額        評価金額       （％）     比率
     位       国/地域                額面金額
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       ニッセイＪ－ＲＥＩＴイン              親投資
                                       1.8606        1.8557      －
     1  デックス　マザーファンド              信託受       5,133,567                           100.00
                  日本   益証券               9,551,598        9,526,360        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    種類別及び業種別投資比率

                                                   2023年12月29日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                          国内                               100.00
     親投資信託受益証券
                          小計                               100.00
     　合　計（対純資産総額比）                                                    100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                   2023年12月29日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名              株数、口数又は
                      種類              簿価金額        評価金額       （％）     比率
     位       国/地域                額面金額
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       ニッセイ先進国リートイン              親投資
                                       1.5191        1.6060      －
     1  デックス　マザーファンド              信託受       10,417,505                            100.00
                  日本   益証券               15,825,818        16,730,513        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    種類別及び業種別投資比率

                                                   2023年12月29日現在
             種類           国内／外国               業種
                                                    投資比率（％）
                          国内                               100.00
     親投資信託受益証券
                          小計                               100.00
     　合　計（対純資産総額比）                                                    100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （参考）

    ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド
                                                   2023年12月29日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名          種類    株数、口数又は
                                    簿価金額        評価金額       （％）     比率
     位       国/地域          業種      額面金額
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       トヨタ自動車              株式                1,928.03        2,590.50       －
     1                輸送用機        3,215,300                            4.12
                  日本                 6,199,223,425        8,329,234,650          －
                        器
       ソニーグループ              株式                11,501.85        13,410.00        －
     2                         414,200                           2.75
                  日本   電気機器              4,764,068,353        5,554,422,000          －
       三菱ＵＦＪフィナンシャ
                     株式                1,006.93        1,211.50       －
     3  ル・グループ                      3,611,800                            2.16
                  日本    銀行業             3,636,864,188        4,375,695,700          －
       キーエンス              株式                58,480.94        62,120.00        －
     4                         58,600                           1.80
                  日本   電気機器              3,426,983,321        3,640,232,000          －
       信越化学工業              株式                3,927.15        5,917.00       －
     5                         531,900                           1.56
                  日本     化学            2,088,851,461        3,147,252,300          －
       東京エレクトロン              株式                15,416.61        25,255.00        －
     6                         123,900                           1.55
                  日本   電気機器              1,910,118,057        3,129,094,500          －
       日本電信電話              株式                 158.91        172.30      －
     7                情報・通       17,469,200                             1.49
                  日本                 2,776,169,830        3,009,943,160          －
                       信業
       日立製作所              株式                7,147.15        10,170.00        －
     8                         287,600                           1.45
                  日本   電気機器              2,055,520,844        2,924,892,000          －
       三井住友フィナンシャルグ
                     株式                6,022.90        6,880.00       －
     9  ループ                       410,000                           1.40
                  日本    銀行業             2,469,390,590        2,820,800,000          －
       三菱商事              株式                1,640.75        2,253.50       －
     10                        1,227,600                            1.37
                  日本    卸売業             2,014,191,020        2,766,396,600          －
       任天堂              株式                5,501.20        7,359.00       －
     11                その他製         369,700                           1.35
                  日本                 2,033,795,470        2,720,622,300          －
                        品
                                 98/481


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       リクルートホールディング
                     株式                3,846.93        5,963.00       －
       ス
     12                         445,600                           1.31
                     サービス
                  日本                 1,714,196,119        2,657,112,800          －
                        業
       三井物産              株式                4,060.92        5,298.00       －
     13                         466,800                           1.22
                  日本    卸売業             1,895,639,464        2,473,106,400          －
       伊藤忠商事              株式                4,274.66        5,767.00       －
     14                         416,500                           1.19
                  日本    卸売業             1,780,399,558        2,401,955,500          －
       武田薬品工業              株式                4,258.89        4,054.00       －
     15                         519,800                           1.04
                  日本    医薬品
                                   2,213,772,755        2,107,269,200          －
       本田技研工業              株式                1,170.02        1,466.00       －
     16                輸送用機        1,428,000                            1.04
                  日本                 1,670,790,125        2,093,448,000          －
                        器
                     株式
       ＨＯＹＡ                              13,460.80        17,625.00        －
     17                         116,300                           1.01
                  日本   精密機器              1,565,491,814        2,049,787,500          －
       ＫＤＤＩ              株式                4,053.95        4,486.00       －
     18                情報・通         453,800                           1.01
                  日本                 1,839,682,969        2,035,746,800          －
                       信業
       東京海上ホールディングス              株式                2,883.82        3,529.00       －
     19                         570,100                           1.00
                  日本    保険業             1,644,067,661        2,011,882,900          －
       第一三共              株式                4,265.49        3,872.00       －
     20                         511,700                           0.98
                  日本    医薬品             2,182,655,199        1,981,302,400          －
       みずほフィナンシャルグ
                     株式                2,150.30        2,412.50       －
     21  ループ                       778,400                           0.93
                  日本    銀行業             1,673,795,505        1,877,890,000          －
       ソフトバンクグループ              株式                5,771.96        6,293.00       －
     22                情報・通         289,700                           0.90
                  日本                 1,672,139,525        1,823,082,100          －
                       信業
       オリエンタルランド              株式                4,336.68        5,251.00       －
     23                サービス         318,600                           0.83
                  日本                 1,381,667,936        1,672,968,600          －
                        業
       ソフトバンク              株式                1,536.67        1,759.50       －
     24                情報・通         944,800                           0.82
                  日本                 1,451,849,710        1,662,375,600          －
                       信業
       ダイキン工業              株式                23,437.92        22,985.00        －
     25                         70,600                           0.80
                  日本     機械
                                   1,654,717,177        1,622,741,000          －
       村田製作所              株式                2,476.26        2,993.00       －
     26                         532,800                           0.79
                  日本   電気機器              1,319,353,276        1,594,670,400          －
       ＳＭＣ              株式                67,161.84        75,760.00        －
     27                         17,700                           0.66
                  日本     機械            1,188,764,660        1,340,952,000          －
       三菱電機              株式                1,575.37        1,999.00       －
     28                         658,300                           0.65
                  日本   電気機器              1,037,067,528        1,315,941,700          －
       日本たばこ産業              株式                2,803.88        3,645.00       －
     29                         350,400                           0.63
                  日本    食料品              982,479,762       1,277,208,000          －
       セブン＆アイ・ホールディ
                     株式                6,107.79        5,595.00       －
     30  ングス                       213,500                           0.59
                  日本    小売業             1,304,013,999        1,194,532,500          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                 99/481



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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    種類別及び業種別投資比率
                                                   2023年12月29日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                               電気機器                          17.05
     株式                     国内
                               輸送用機器                           7.97
                               情報・通信業                           7.52
                               卸売業                           6.81
                               銀行業                           6.75
                               化学                           6.03
                               機械                           5.19
                               サービス業                           4.86
                               医薬品                           4.49
                               小売業                           4.18
                               食料品                           3.28
                               陸運業                           2.77
                               保険業                           2.35
                               その他製品                           2.31
                               精密機器                           2.31
                               建設業                           2.06
                               不動産業                           1.89
                               電気・ガス業                           1.37
                               その他金融業                           1.12
                               鉄鋼                           0.93
                               海運業                           0.82
                               証券、商品先物取引業                           0.79
                               ゴム製品                           0.68
                               ガラス・土石製品                           0.66
                               非鉄金属                           0.66
                               金属製品                           0.51
                               石油・石炭製品                           0.45
                               空運業                           0.44
                               繊維製品                           0.39
                               鉱業                           0.33
                               パルプ・紙                           0.16
                               倉庫・運輸関連業                           0.14
                               水産・農林業                           0.08
                          小計                               97.37
     　合　計（対純資産総額比）                                                    97.37
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド

                                                   2023年12月29日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名          種類    株数、口数又は
                                    簿価金額        評価金額       （％）     比率
     位       国/地域           業種      額面金額
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       APPLE   INC
                      株式               26,903.06        27,455.45        －
                     テクノロ
                      ジー・
     1                        1,587,177                            5.22
                アメリカ      ハード
                                  42,699,921,412        43,576,660,986          －
                     ウェアお
                     よび機器
       MICROSOFT     CORP
                      株式               52,481.64        53,225.96        －
                      ソフト
     2                         716,549                           4.57
                アメリカ     ウェア・             37,605,670,821        38,139,010,131          －
                     サービス
                                100/481


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       AMAZON.COM      INC
                      株式               20,595.16        21,753.88        －
                     一般消費
                     財・サー
     3                         942,706                           2.46
                アメリカ      ビス流            19,415,185,421        20,507,518,289          －
                     通・小売
                        り
       NVIDIA    CORP
                      株式               69,884.96        70,237.05        －
                     半導体・
     4                         250,753                           2.11
                アメリカ     半導体製             17,523,864,339        17,612,151,650          －
                      造装置
       ALPHABET     INC-CL    A
                      株式               19,190.14        19,888.82        －
     5                         601,929                           1.43
                      メディ
                アメリカ                  11,551,107,756        11,971,658,075          －
                     ア・娯楽
       META   PLATFORMS     INC-A
                      株式               47,508.46        50,820.52        －
     6                         225,631                           1.37
                      メディ
                アメリカ                  10,719,382,655        11,466,686,011          －
                     ア・娯楽
       ALPHABET     INC-CL     C 
                      株式               19,421.51        20,037.74        －
     7                         530,388                           1.27
                      メディ
                アメリカ                  10,300,940,806        10,627,778,116          －
                     ア・娯楽
       TESLA,    INC.
                      株式               33,261.97        35,908.51        －
                     自動車・
     8                         290,003                           1.25
                アメリカ     自動車部              9,646,072,968        10,413,578,351          －
                        品
       BROADCOM     INC
                      株式               138,203.07        159,191.41        －
                     半導体・
     9                         45,052                           0.86
                アメリカ     半導体製              6,226,324,852        7,171,891,416          －
                      造装置
       JPMORGAN     CHASE   & CO
                      株式               21,677.76        24,153.64        －
     10                         295,014                           0.85
                アメリカ       銀行            6,395,244,992        7,125,664,606          －
       UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                      株式               76,059.08        74,446.56        －
                     ヘルスケ
     11                         94,041                           0.84
                アメリカ     ア機器・              7,152,672,450        7,001,029,607          －
                     サービス
       ELI  LILLY   & CO
                      株式               83,922.72        82,381.95        －
                     医薬品・
                     バイオテ
     12                         81,917                           0.81
                      クノロ
                アメリカ                   6,874,698,181        6,748,482,648          －
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                      エンス
       BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                      株式               50,906.06        50,714.15        －
       B
     13                         132,789                           0.81
                     金融サー
                アメリカ                   6,759,765,622        6,734,281,675          －
                       ビス
       VISA   INC-CLASS     A SHARES
                      株式               35,404.36        36,932.53        －
     14                         163,121                           0.72
                     金融サー
                アメリカ                   5,775,195,874        6,024,471,552          －
                       ビス
       EXXON   MOBIL   CORP
                      株式               14,881.98        14,209.94        －
     15                         406,712                           0.69
                      エネル
                アメリカ                   6,052,681,535        5,779,356,248          －
                       ギー
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       JOHNSON    & JOHNSON
                      株式               21,251.65        22,207.74        －
                     医薬品・
                     バイオテ
     16                         244,468                           0.65
                      クノロ
                アメリカ                   5,195,348,437        5,429,082,124          －
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                      エンス
       MASTERCARD      INC-CLASS     A
                      株式               56,795.17        60,464.96        －
     17                         85,417                           0.62
                     金融サー
                アメリカ                   4,851,273,262        5,164,735,966          －
                       ビス
       HOME   DEPOT   INC
                      株式               43,588.51        49,266.06        －
                     一般消費
                     財・サー
     18                         101,531                           0.60
                アメリカ      ビス流             4,425,585,713        5,002,033,231          －
                     通・小売
                        り
       PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式               21,426.44        20,668.88        －
                      家庭用
     19                         239,282                           0.59
                     品・パー
                アメリカ                   5,126,963,718        4,945,692,355          －
                     ソナル用
                        品
       NOVO-NORDISK       A/S
                      株式               14,633.68        14,718.05        －
                     医薬品・
                     バイオテ
     20                         331,293                           0.58
                      クノロ
               デンマーク                    4,848,038,434        4,875,988,926          －
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                      エンス
       NESTLE    SA
                      株式               16,654.58        16,283.94        －
                     食品・飲
     21                         271,054                           0.53
                 スイス    料・タバ              4,514,290,784        4,413,829,674          －
                        コ
       ASML   HOLDING    NV
                      株式               98,783.05        107,768.60        －
                     半導体・
     22                         40,925                           0.53
                オランダ     半導体製              4,042,696,371        4,410,430,282          －
                      造装置
       COSTCO    WHOLESALE     CORP
                      株式               81,887.68        94,047.47        －
                     生活必需
     23                         44,947                           0.51
                アメリカ     品流通・              3,680,605,743        4,227,151,768          －
                      小売り
       MERCK   & CO  INC
                      株式               14,429.36        15,426.84        －
                     医薬品・
                     バイオテ
     24                         257,618                           0.48
                      クノロ
                アメリカ                   3,717,264,126        3,974,234,011          －
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                      エンス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ABBVIE    INC
                      株式               19,615.70        21,948.19        －
                     医薬品・
                     バイオテ
     25                         179,201                           0.47
                      クノロ
                アメリカ                   3,515,154,665        3,933,138,044          －
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                      エンス
       CHEVRON    CORP
                      株式               20,487.13        21,241.87        －
     26                         184,199                           0.47
                      エネル
                アメリカ                   3,773,710,538        3,912,732,888          －
                       ギー
       ADOBE   INC
                      株式               85,516.85        84,462.60        －
                      ソフト
     27                         46,219                           0.47
                アメリカ     ウェア・              3,952,503,750        3,903,776,983          －
                     サービス
       SALESFORCE      INC
                      株式               31,401.47        37,667.21        －
                      ソフト
     28                         98,777                           0.45
                アメリカ     ウェア・              3,101,743,760        3,720,654,140          －
                     サービス
       BANK   OF  AMERICA    CORP
                      株式                4,252.91        4,805.20       －
     29                         726,022                           0.42
                アメリカ       銀行            3,087,709,632        3,488,681,204          －
       COCA-COLA     CO
                      株式                8,124.06        8,332.51       －
                     食品・飲
     30                         417,105                           0.42
                アメリカ     料・タバ              3,388,587,778        3,475,532,626          －
                        コ
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    種類別及び業種別投資比率

                                                   2023年12月29日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                               ソフトウェア・サービス                           9.91
     株式                     外国
                               医薬品・バイオテクノロジー・ライフサ
                                                          7.78
                               イエンス
                               資本財                           6.80
                               テクノロジー・ハードウェアおよび機器                           6.63
                               金融サービス                           6.63
                               半導体・半導体製造装置                           6.51
                               メディア・娯楽                           5.88
                               銀行                           5.39
                               エネルギー                           4.60
                               一般消費財・サービス流通・小売り                           4.53
                               ヘルスケア機器・サービス                           4.28
                               素材                           3.98
                               食品・飲料・タバコ                           3.46
                               保険                           2.99
                               公益事業                           2.64
                               消費者サービス                           2.06
                               自動車・自動車部品                           2.04
                               運輸                           1.80
                               生活必需品流通・小売り                           1.68
                               家庭用品・パーソナル用品                           1.59
                               商業・専門サービス                           1.56
                               耐久消費財・アパレル                           1.52
                               電気通信サービス                           1.14
                               不動産管理・開発                           0.35
                               エクイティ不動産投資信託（REIT）                           0.04
                               その他                           0.01
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          小計                               95.79
                          外国                                2.00
     投資証券
                          小計                                2.00
     　合　計（対純資産総額比）                                                    97.80
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式（外国）の業種はＧＩＣＳ分類（産
        業グループ）によるものです。なお、ＧＩＣＳに関する知的財産所有権はＳ＆Ｐ及びMSCI                                         Inc.に帰属します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニッセイ新興国株式インデックス　マザーファンド
                                                   2023年12月29日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名          種類    株数、口数又は
                                    簿価金額        評価金額       （％）     比率
     位       国/地域           業種      額面金額
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                      株式                2,683.78        2,745.23       －
       MANUFACTURING
     1                         218,000                           6.25
                     半導体・
                  台湾   半導体製               585,065,951        598,461,055         －
                      造装置
                      投資信
       ISHARES    MSCI   SAUDI   ARABIA
                      託受益                5,629.47        5,999.40       －
     2                         63,049                           3.95
       ETF
                      証券
                アメリカ        －           354,932,845        378,256,738         －
       SAMSUNG    ELECTRONICS      CO
                      株式                8,014.92        8,674.24       －
       LTD
                     テクノロ
     3                         42,329                           3.84
                      ジー・
                  韓国    ハード              339,263,793        367,172,328         －
                     ウェアお
                     よび機器
       TENCENT    HOLDINGS     LTD
                      株式                5,742.96        5,317.95       －
     4                         59,400                           3.30
                      メディ
              ケイマン諸島                      341,132,035        315,886,230         －
                     ア・娯楽
       ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD
                      株式                1,328.79        1,376.67       －
                     一般消費
                     財・サー
     5                         145,100                           2.09
                  香港    ビス流              192,807,744        199,755,905         －
                     通・小売
                         り
       RELIANCE     INDUSTRIES
                      株式                4,057.44        4,481.54       －
       LIMITED
     6                         27,254                           1.28
                      エネル
                 インド                   110,581,549        122,140,054         －
                       ギー
                      投資信
       ISHARES    MSCI   UAE  CAPPED
                      託受益                2,126.10        2,104.75       －
     7                         57,122                           1.26
       ETF
                      証券
                アメリカ
                         －           121,447,186        120,227,940         －
       PDD  HOLDINGS     INC(ADR)
                      株式               16,846.88        20,614.99        －
                     一般消費
                     財・サー
     8                          5,341                          1.15
                アメリカ      ビス流
                                     89,979,192       110,104,664         －
                     通・小売
                         り
                      投資信
       ISHARES    MSCI   QATAR   CP  ETF
                      託受益                2,496.58        2,571.37       －
     9                         32,967                           0.89
                      証券
                アメリカ        －            82,304,988        84,770,615        －
       ICICI   BANK   LTD
                      株式                1,587.49        1,730.14       －
     10                          46,653                           0.84
                 インド      銀行             74,061,544        80,716,594        －
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       INFOSYS    TECHNOLOGIES       LTD
                      株式                2,476.80        2,687.75       －
                      ソフト
     11                          29,902                           0.84
                 インド    ウェア・
                                     74,061,425        80,369,339        －
                     サービス
       SK  HYNIX   INC
                      株式               14,403.75        15,635.74        －
                     半導体・
     12                          4,946                          0.81
                  韓国   半導体製               71,240,989        77,334,419        －
                      造装置
       HDFC   BANK   LTD
                      株式                2,596.66        2,933.02       －
     13                          25,367                           0.78
                 インド      銀行             65,869,500        74,402,172        －
       CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H
                      株式                 82.21        84.03     －
     14                         875,000                           0.77
                  中国     銀行             71,934,796        73,530,187        －
                      投資信
       ISHARES    MSCI   KUWAIT    ETF
                      託受益                4,258.57        4,383.68       －
     15                          16,579                           0.76
                      証券
                アメリカ        －            70,602,942        72,677,057        －
       VALE   SA
                      株式                2,165.30        2,252.72       －
     16                          30,754                           0.72
                ブラジル       素材             66,591,668        69,280,362        －
       MEITUAN-B              株式                1,912.87        1,494.65       －
     17                 消費者        46,060                           0.72
                  香港                  88,107,161        68,843,694        －
                     サービス
       MEDIATEK     INC
                      株式                4,212.27        4,745.13       －
                     半導体・
     18                          14,000                           0.69
                  台湾   半導体製               58,971,834        66,431,890        －
                      造装置
       HON  HAI  PRECISION
                      株式                 473.92        481.45      －
       INDUSTRY
                     テクノロ
     19                         115,200                           0.58
                      ジー・
                  台湾    ハード              54,596,560        55,463,915        －
                     ウェアお
                     よび機器
       TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD
                      株式                6,023.96        6,535.82       －
                      ソフト
     20                          8,255                          0.56
                 インド    ウェア・               49,727,815        53,953,260        －
                     サービス
       SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                      株式                6,358.57        6,884.14       －
                     テクノロ
                      ジー・
     21                          7,536                          0.54
                  韓国    ハード              47,918,243        51,878,954        －
                     ウェアお
                     よび機器
       PETROBRAS     - PETROLEO
                      株式                1,067.34        1,086.67       －
       BRAS-PR
     22                          44,100                           0.50
                      エネル
                ブラジル                    47,070,024        47,922,504        －
                       ギー
       NETEASE    INC
                      株式                3,249.44        2,560.96       －
     23                          17,900                           0.48
                      メディ
                  香港                  58,165,088        45,841,273        －
                     ア・娯楽
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       JD.COM    INC  - CL  A
                      株式                1,916.56        2,043.68       －
                     一般消費
                     財・サー
     24                          22,157                           0.47
                  香港    ビス流              42,465,352        45,282,039        －
                     通・小売
                         り
       BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT
                      株式                 83.39        86.48     －
     25                         521,400                           0.47
              インドネシア         銀行             43,482,892        45,090,672        －
       ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA
                      株式                 891.84        991.25      －
     26                          45,050                           0.47
                ブラジル       銀行             40,177,631        44,656,181        －
       BAIDU   INC-CLASS     A
                      株式                1,904.01        2,085.43       －
     27                          20,900                           0.46
                      メディ
                  香港                  39,793,841        43,585,591        －
                     ア・娯楽
       XIAOMI    CORP-CLASS      B
                      株式
                                       288.79        295.48      －
                     テクノロ
                      ジー・
     28                         143,000                           0.44
                  香港    ハード              41,297,796        42,253,926        －
                     ウェアお
                     よび機器
       PING   AN  INSURANCE     GROUP
                      株式                 686.03        639.78      －
     29                          64,500                           0.43
       CO-H
                  中国     保険             44,249,159        41,266,293        －
       IND  & COMM   BK  OF  CHINA   -
                      株式                 68.05        68.60     －
     30                         590,000                           0.42
       H
                  中国     銀行             40,150,271        40,478,130        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    種類別及び業種別投資比率
                                                   2023年12月29日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                               銀行                          12.50
     株式                     外国
                               半導体・半導体製造装置                           9.42
                               テクノロジー・ハードウェアおよび機器                           8.62
                               素材                           6.53
                               メディア・娯楽                           5.51
                               一般消費財・サービス流通・小売り                           5.03
                               エネルギー                           4.37
                               資本財                           4.08
                               自動車・自動車部品                           3.53
                               食品・飲料・タバコ                           3.15
                               金融サービス                           2.78
                               医薬品・バイオテクノロジー・ライフサ
                                                          2.47
                               イエンス
                               ソフトウェア・サービス                           2.36
                               公益事業                           2.31
                               保険                           2.24
                               消費者サービス                           1.98
                               電気通信サービス                           1.96
                               運輸                           1.61
                               生活必需品流通・小売り
                                                          1.31
                               耐久消費財・アパレル                           1.09
                               不動産管理・開発                           1.01
                               家庭用品・パーソナル用品                           0.75
                               ヘルスケア機器・サービス                           0.71
                               その他                           0.11
                               商業・専門サービス                           0.07
                          小計                               85.48
                          外国                                6.85
     投資信託受益証券
                          小計                                6.85
                          外国                                0.12
     投資証券
                          小計                                0.12
     　合　計（対純資産総額比）                                                    92.45
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式（外国）の業種はＧＩＣＳ分類（産
        業グループ）によるものです。なお、ＧＩＣＳに関する知的財産所有権はＳ＆Ｐ及びMSCI                                         Inc.に帰属します。
    ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド

                                                   2023年12月29日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名              株数、口数又は
                      種類              簿価金額        評価金額       （％）     比率
     位       国/地域                額面金額
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       第３４０回　利付国債（１
                     国債証                 101.01        100.66      0.4
     1  ０年）                     500,000,000                             0.94
                     券
                  日本                  505,091,460        503,330,000       2025/9/20
       第１４５回　利付国債（５
                     国債証                 100.28        100.15      0.1
       年）
     2                       466,000,000                             0.87
                     券
                  日本                  467,325,800        466,712,980       2025/9/20
       第３７０回　利付国債（１
                     国債証                  99.91        99.30     0.5
     3  ０年）                     470,000,000                             0.87
                     券
                  日本                  469,584,480        466,710,000       2033/3/20
       第１４９回　利付国債（５
                     国債証                  99.83        99.89     0.005
     4  年）                     450,000,000                             0.84
                     券
                  日本                  449,256,300        449,509,500       2026/9/20
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第３３９回　利付国債（１
                     国債証                 100.91        100.58      0.4
     5  ０年）                     444,000,000                             0.83
                     券
                  日本                  448,057,980        446,588,520       2025/6/20
       第３４１回　利付国債（１
                     国債証                 100.78        100.54      0.3
     6  ０年）                     438,000,000                             0.82
                     券
                  日本
                                    441,434,800        440,400,240       2025/12/20
       第３６９回　利付国債（１
                     国債証                  98.03        99.48     0.5
     7  ０年）                     437,000,000                             0.81
                     券
                  日本                  428,392,380        434,762,560       2032/12/20
       第３５０回　利付国債（１
                     国債証                  99.45        99.74     0.1
     8  ０年）                     431,000,000                             0.80
                     券
                  日本                  428,629,500        429,918,190       2028/3/20
       第１５０回　利付国債（５
                     国債証                  99.81        99.85     0.005
     9  年）                     423,000,000                             0.79
                     券
                  日本                  422,205,400        422,373,960       2026/12/20
       第１４４回　利付国債（５
                     国債証                 100.29        100.14      0.1
     10  年）                     401,000,000                             0.75
                     券
                  日本                  402,176,600        401,581,450       2025/6/20
       第５回　電通グループ                                99.49        99.83     0.32
     11                社債券      400,000,000                             0.74
                  日本                  397,994,800        399,332,000       2027/7/8
       第３４２回　利付国債（１
                     国債証                 100.29        100.15      0.1
     12  ０年）                     395,000,000                             0.74
                     券
                  日本                  396,145,500        395,608,300       2026/3/20
       第４５３回　利付国債（２
                     国債証                  99.84        99.97     0.005
     13  年）                     395,000,000                             0.73
                     券
                  日本                  394,388,000        394,893,350       2025/10/1
       第３６４回　利付国債（１
                     国債証                  96.73        97.39     0.1
     14  ０年）                     392,000,000                             0.71
                     券
                  日本                  379,181,600        381,776,640       2031/9/20
       第３６５回　利付国債（１
                     国債証                  96.63        97.12     0.1
     15  ０年）                     393,000,000                             0.71
                     券
                  日本                  379,755,900        381,697,320       2031/12/20
       第３６２回　利付国債（１
                     国債証                  97.14        97.96     0.1
     16  ０年）                     384,000,000                             0.70
                     券
                  日本                  373,017,600        376,193,280       2031/3/20
       第３６３回　利付国債（１
                     国債証                  96.89        97.68     0.1
     17  ０年）                     384,000,000                             0.70
                     券
                  日本                  372,057,600        375,114,240       2031/6/20
       第３３８回　利付国債（１
                     国債証                 100.89        100.50      0.4
     18  ０年）                     368,000,000                             0.69
                     券
                  日本                  371,275,200        369,862,080       2025/3/20
       第３６１回　利付国債（１
                     国債証                  97.37        98.23     0.1
     19  ０年）                     373,000,000                             0.68
                     券
                  日本                  363,190,100        366,412,820       2030/12/20
       第１４６回　利付国債（５
                     国債証                 100.24        100.15      0.1
     20  年）                     362,000,000                             0.67
                     券
                  日本
                                    362,895,510        362,564,720       2025/12/20
       第３４５回　利付国債（１
                     国債証                 100.07        100.14      0.1
     21  ０年）                     358,000,000                             0.67
                     券
                  日本                  358,250,600        358,526,260       2026/12/20
                                109/481


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第３６０回　利付国債（１
                     国債証                  97.59        98.49     0.1
     22  ０年）                     363,000,000                             0.67
                     券
                  日本                  354,251,700        357,518,700       2030/9/20
       第３６８回　利付国債（１
                     国債証                 101.61        97.13     0.2
     23  ０年）                     364,000,000                             0.66
                     券
                  日本
                                    369,860,400        353,556,840       2032/9/20
       第３５１回　利付国債（１
                     国債証                  99.32        99.64     0.1
     24  ０年）                     341,000,000                             0.63
                     券
                  日本                  338,681,200        339,792,860       2028/6/20
       第３４９回　利付国債（１
                     国債証                  99.60        99.92     0.1
     25  ０年）                     337,000,000                             0.63
                     券
                  日本                  335,652,000        336,733,770       2027/12/20
       第３７２回　利付国債（１
                     国債証                 100.30        101.69      0.8
     26  ０年）                     330,000,000                             0.62
                     券
                  日本                  331,009,230        335,593,500       2033/9/20
       第３４８回　利付国債（１
                     国債証                  99.73       100.00      0.1
     27  ０年）                     335,000,000                             0.62
                     券
                  日本                  334,095,500        335,000,000       2027/9/20
       第１５３回　利付国債（５
                     国債証                  99.46        99.72     0.005
     28  年）                     335,000,000                             0.62
                     券
                  日本                  333,191,000        334,075,400       2027/6/20
       第３４６回　利付国債（１
                     国債証                 100.19        100.12      0.1
     29  ０年）                     333,000,000                             0.62
                     券
                  日本                  333,632,700        333,422,910       2027/3/20
       第３４４回　利付国債（１
                     国債証                 100.15        100.16      0.1
     30  ０年）                     322,000,000                             0.60
                     券
                  日本                  322,483,000        322,521,640       2026/9/20
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    種類別及び業種別投資比率

                                                   2023年12月29日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                               国債証券                          79.69
     公社債券                     国内
                               特殊債券                           8.52
                               地方債証券                           5.96
                               社債券                           4.84
                          小計                               99.02
                          外国     社債券                           0.18
                          小計                                0.18
     　合　計（対純資産総額比）                                                    99.20
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ニッセイ為替ヘッジ外国債券パッシブ　マザーファンド

                                                   2023年12月29日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
            銘柄名              株数、口数又は額
     順
                      種類              簿価金額        評価金額       （％）     比率
     位       国/地域                 面金額
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  95.45        97.01      2
     1                      3,681,906,800                              3.20
                     券
                アメリカ                   3,514,439,907        3,571,854,605        2025/2/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  94.06        96.16      2
     2                      2,567,123,000                              2.21
                     券
                アメリカ                   2,414,835,261        2,468,648,161        2025/8/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  95.13        96.75     2.125
     3                      2,354,378,000                              2.04
                     券
                アメリカ                   2,239,905,022        2,278,025,521        2025/5/15
                                110/481


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  94.12        96.24     2.25
     4                      2,262,188,500                              1.95
                     券
                アメリカ                   2,129,204,973        2,177,175,456        2025/11/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  91.64        94.28     1.625
     5                      1,926,051,400                              1.63
                     券
                アメリカ                   1,765,047,714        1,815,900,520        2026/5/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  93.99        95.54     2.75
     6                      1,733,162,600                              1.49
                     券
                アメリカ                   1,629,142,403        1,656,036,864        2028/2/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  91.98        94.68     1.625
     7                      1,747,345,600                              1.48
                     券
                アメリカ                   1,607,296,298        1,654,509,128        2026/2/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  93.46        95.67     2.875
     8                      1,714,724,700                              1.47
                     券
                アメリカ                   1,602,672,643        1,640,494,267        2028/8/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  90.76        93.51     1.5
     9                      1,741,672,400                              1.46
                     券
                アメリカ                   1,580,822,994        1,628,724,944        2026/8/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  93.97        95.84     2.875
     10                      1,587,077,700                              1.36
                     券
                アメリカ                   1,491,454,134        1,521,166,363        2028/5/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  91.47        93.96     2.25
     11                      1,608,352,200                              1.36
                     券
                アメリカ                   1,471,220,545        1,511,272,061        2027/11/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  91.72        94.24     2.25
     12                      1,439,574,500                              1.22
                     券
                アメリカ                   1,320,464,105        1,356,741,383        2027/8/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  92.32        94.86     2.25
     13                      1,340,293,500                              1.14
                     券
                アメリカ                   1,237,466,182        1,271,496,234        2027/2/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  91.73        94.46      2
     14                      1,341,711,800                              1.14
                     券
                アメリカ                   1,230,805,902        1,267,488,303        2026/11/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  94.40        96.59     3.125
     15                      1,311,927,500                              1.14
                     券
                アメリカ                   1,238,549,884        1,267,230,130        2028/11/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  91.07        91.80     2.75
     16                      1,331,783,700                              1.10
                     券
                アメリカ                   1,212,870,706        1,222,630,707        2032/8/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  92.45        94.92     2.375
     17                      1,276,470,000                              1.09
                     券
                アメリカ                   1,180,185,867        1,211,638,088        2027/5/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  81.18        83.56     1.125
     18                      1,256,613,800                              0.94
                     券
                アメリカ                   1,020,220,661        1,050,051,623        2031/2/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  83.95        82.54      3
     19                      1,238,175,900                              0.92
                     券
                アメリカ                   1,039,479,847        1,022,114,205        2052/8/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  91.87        94.15     2.625
     20                      1,016,921,100                              0.86
                     券
                アメリカ                    934,318,379        957,451,554       2029/2/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  84.50        86.15     1.875
     21                      1,102,019,100                              0.85
                     券
                アメリカ                    931,226,265        949,499,656       2032/2/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  80.95        82.90     1.25
     22                      1,113,365,500                              0.83
                     券
                アメリカ                    901,281,002        923,091,336       2031/8/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  67.46        65.94      2
     23                      1,374,332,700                              0.81
                     券
                アメリカ                    927,149,502        906,303,699       2051/8/15
       BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                     国債証                  92.28        96.96      2
     24                       912,867,200                             0.79
                     券
                イタリア                    842,459,961        885,152,551       2028/2/1
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  78.93        81.17     0.625
     25                      1,060,888,400                              0.77
                     券
                アメリカ                    837,378,680        861,133,723       2030/8/15
       FRANCE    (GOVT   OF)
                     国債証                  85.89        91.62     0.5
     26                       927,008,000                             0.76
                     券
                フランス                    796,273,193        849,380,350       2029/5/25
       BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                     国債証                  96.23        97.95     1.5
     27                       857,875,200                             0.75
                     券
                イタリア                    825,559,873        840,331,652       2025/6/1
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  79.56        82.25     0.875
     28                      1,021,176,000                              0.75
                     券
                アメリカ                    812,519,808        839,917,260       2030/11/15
                                111/481


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  90.35        92.72     2.375
     29                       872,254,500                             0.73
                     券
                アメリカ                    788,140,091        808,771,817       2029/5/15
       WI  TREASURY     SEC.
                     国債証                  80.49        81.78     0.625
     30                       985,718,500                             0.72
                     券
                アメリカ                    793,409,501        806,130,446       2030/5/15
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    種類別及び業種別投資比率

                                                   2023年12月29日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                          外国     国債証券                          95.72
     公社債券
                          小計                               95.72
     　合　計（対純資産総額比）                                                    95.72
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド

                                                   2023年12月29日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名              株数、口数又は額
                      種類              簿価金額        評価金額       （％）     比率
     位       国/地域                 面金額
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  96.28        97.01      2
     1                      1,639,554,800                              2.20
                     券
                アメリカ                   1,578,573,573        1,590,548,507        2025/2/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  95.04        96.24     2.25
     2                      1,114,783,800                              1.48
                     券
                アメリカ                   1,059,512,819        1,072,890,224        2025/11/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  95.80        96.75     2.125
     3                      1,093,509,300                              1.46
                     券
                アメリカ                   1,047,625,649        1,058,046,793        2025/5/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  93.34        94.68     1.625
     4                      1,058,051,800                              1.38
                     券
                アメリカ                    987,617,291       1,001,837,507        2026/2/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  93.13        95.67     2.875
     5                       978,627,000                             1.29
                     券
                アメリカ                    911,493,187        936,262,237       2028/8/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  92.77        94.28     1.625
     6                       975,790,400                             1.27
                     券
                アメリカ                    905,270,027        919,984,947       2026/5/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  91.88        93.51     1.5
     7                       977,208,700                             1.26
                     券
                アメリカ                    897,957,074        913,836,715       2026/8/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  95.08        96.16      2
     8                       850,980,000                             1.13
                     券
                アメリカ                    809,149,907        818,336,407       2025/8/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  91.74        93.96     2.25
     9                       863,744,700                             1.12
                     券
                アメリカ                    792,485,762        811,609,069       2027/11/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  93.44        95.84     2.875
     10                       843,888,500                             1.12
                     券
                アメリカ                    788,551,043        808,841,810       2028/5/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  93.25        95.54     2.75
     11                       799,921,200                             1.05
                     券
                アメリカ                    745,950,516        764,324,706       2028/2/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  93.01        94.46      2
     12                       784,319,900                             1.02
                     券
                アメリカ                    729,533,061        740,931,323       2026/11/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  92.18        94.24     2.25
     13                       720,496,400                             0.94
                     券
                アメリカ                    664,175,196        679,039,037       2027/8/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  96.52        97.46     2.75
     14                       683,620,600                             0.92
                     券
                アメリカ                    659,878,456        666,311,326       2025/6/30
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  91.33        94.15     2.625
     15                       650,999,700                             0.85
                     券
                アメリカ                    594,571,046        612,929,237       2029/2/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  92.96        94.92     2.375
     16                       632,561,800                             0.83
                     券
                アメリカ                    588,054,751        600,433,986       2027/5/15
                                112/481


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  77.81        81.17     0.625
     17                       706,313,400                             0.79
                     券
                アメリカ                    549,624,835        573,321,649       2030/8/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  89.78        92.72     2.375
     18                       574,411,500                             0.74
                     券
                アメリカ                    515,712,388        532,605,831       2029/5/15
       WI  TREASURY     SEC.
                     国債証                  78.47        81.78     0.625
     19                       605,614,100                             0.68
                     券
                アメリカ                    475,237,496        495,277,267       2030/5/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  93.01        94.86     2.25
     20                       513,424,600                             0.67
                     券
                アメリカ                    477,570,784        487,070,515       2027/2/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  79.27        82.24     0.875
     21                       575,829,800                             0.65
                     券
                アメリカ                    456,503,620        473,620,010       2030/11/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  83.96        87.17     1.5
     22                       537,535,700                             0.65
                     券
                アメリカ                    451,336,475        468,596,746       2030/2/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  85.90        89.02     1.625
     23                       514,842,900                             0.63
                     券
                アメリカ                    442,260,347        458,328,594       2029/8/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  96.78        97.48     2.25
     24                       448,182,800                             0.60
                     券
                アメリカ                    433,791,650        436,924,448       2024/12/31
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  94.29        96.59     3.125
     25                       438,254,700                             0.58
                     券
                アメリカ                    413,259,053        423,323,362       2028/11/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  86.07        89.29     1.75
     26                       453,856,000                             0.56
                     券
                アメリカ                    390,652,013        405,275,253       2029/11/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  96.72        97.57     2.625
     27                       407,052,100                             0.55
                     券
                アメリカ                    393,725,214        397,193,298       2025/3/31
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  97.48        98.48     3.5
     28                       377,267,800                             0.51
                     券
                アメリカ                    367,767,601        371,548,420       2025/9/15
       CHINA   GOVERNMENT      BOND
                     国債証                  99.92       100.09      2.3
     29                       350,676,480                             0.48
                     券
                  中国                  350,423,992        351,002,609       2026/5/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                  94.45        95.85     2.25
     30                       365,921,400                             0.48
                     券
                アメリカ                    345,623,739        350,768,594       2026/3/31
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    種類別及び業種別投資比率

                                                   2023年12月29日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                          外国     国債証券                          98.87
     公社債券
                          小計                               98.87
     　合　計（対純資産総額比）                                                    98.87
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ニッセイ新興国債券インデックス　マザーファンド

                                                   2023年12月29日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名              株数、口数又は
                      種類              簿価金額        評価金額             比率
                                                   （％）
     位       国/地域                額面金額
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       STATE   OF  QATAR
                      国債証                 87.06        97.51     4.817
     1                       85,098,000                             2.51
                      券
                カタール                    74,092,275        82,979,910      2049/3/14
       HUNGARY              国債証                 101.28        104.21     6.125
     2                       56,732,000                             1.79
               ハンガリー      券               57,461,573        59,123,253      2028/5/22
       FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL
                      国債証                 95.53        99.98      6
     3                       56,732,000                             1.71
                      券
                ブラジル                    54,198,348        56,721,788      2033/10/20
       STATE   OF  QATAR
                      国債証                 97.58        99.33      4
     4                       56,732,000                             1.70
                      券
                カタール                    55,362,489        56,355,299      2029/3/14
                                113/481


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       DOMINICAN     REPUBLIC
                      国債証                 76.17        86.99     5.875
     5                       63,823,500                             1.68
                      券
             ドミニカ共和国                       48,614,998        55,525,806      2060/1/30
       STATE   OF  QATAR
                      国債証                 93.92        97.74     3.75
     6                       56,732,000                             1.68
                      券
                カタール                    53,283,261        55,453,260      2030/4/16
       ABU  DHABI   GOVT   INT'L
                      国債証                 92.52        94.34     3.125
     7                       56,732,000                             1.62
                      券
            アラブ首長国連邦                        52,493,835        53,521,536      2030/4/16
       CHINA   GOVT   INTL   BOND
                      国債証                 91.95        93.25     0.55
     8                       56,732,000                             1.60
                      券
                  中国                  52,165,074        52,907,695      2025/10/21
       STATE   OF  QATAR
                      国債証                 82.32        92.35     4.4
     9                       56,732,000                             1.58
                      券
                カタール                    46,702,917        52,397,107      2050/4/16
       FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL
                      国債証                 87.72        91.47     3.875
     10                       56,732,000                             1.57
                      券
                ブラジル                    49,767,012        51,896,164      2030/6/12
       UNITED    MEXICAN    STATES
                      国債証                 80.21        84.64     2.659
     11                       56,732,000                             1.45
                      券
                メキシコ                    45,507,573        48,022,503      2031/5/24
       REPUBLIC     OF  COLOMBIA
                      国債証                 75.63        81.37     3.125
     12                       56,732,000                             1.39
                      券
               コロンビア                     42,911,233        46,167,366      2031/4/15
       REPUBLICA     ORIENT    URUGUAY
                      国債証                 106.00        108.29      5.75
     13                       42,549,000                             1.39
                      券
               ウルグアイ                     45,101,940        46,078,439      2034/10/28
       REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                      国債証                 70.33        79.87     5.75
     14                       56,732,000                             1.37
                      券
               南アフリカ                     39,903,019        45,317,521      2049/9/30
       FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL
                      国債証                 70.34        77.03     4.75
     15                       56,732,000                             1.32
                      券
                ブラジル                    39,908,125        43,704,063      2050/1/14
       DOMINICAN     REPUBLIC
                      国債証                 92.72        97.72     5.5
     16                       42,549,000                             1.26
                      券
             ドミニカ共和国                       39,452,709        41,581,861      2029/2/22
       REPUBLIC     OF  PERU
                      国債証                 82.62        87.02     2.783
     17                       46,803,900                             1.23
                      券
                 ペルー                   38,671,722        40,733,434      2031/1/23
       DOMINICAN     REPUBLIC
                      国債証                 83.62        91.06     4.875
     18                       42,549,000                             1.17
                      券
             ドミニカ共和国                       35,583,303        38,746,821      2032/9/23
       REPUBLIC     OF  PANAMA
                      国債証                 62.11        67.14     4.5
     19                       56,732,000                             1.15
                      券
                 パナマ                   35,238,514        38,091,566       2056/4/1
       REPUBLIC     OF  PERU
                      国債証                 78.18        84.45      3
     20                       36,875,800                             0.94
                      券
                 ペルー                   28,832,081        31,144,931      2034/1/15
       REPUBLIC     OF  COLOMBIA
                      国債証                 101.23        108.96      8
     21                       28,366,000                             0.93
                      券
               コロンビア                     28,715,469        30,909,579      2033/4/20
       ROMANIA              国債証                 102.57        108.12     7.125
     22                       28,366,000                             0.93
               ルーマニア      券
                                    29,096,708        30,672,155      2033/1/17
       HUNGARY              国債証                 99.85       107.12      6.25
     23                       28,366,000                             0.92
               ハンガリー      券               28,325,152        30,385,942      2032/9/22
       SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                      国債証                 102.10        106.65      5.5
     24                       28,366,000                             0.91
                      券
             サウジアラビア                       28,964,522        30,255,175      2032/10/25
       UAE  INT'L   GOVT   BOND
                      国債証                 100.16        105.44     4.917
     25                       28,366,000                             0.90
                      券
            アラブ首長国連邦                        28,413,938        29,910,245      2033/9/25
       OMAN   GOV  INTERNTL     BOND
                      国債証                 100.35        105.35      6.25
     26                       28,366,000                             0.90
                      券
                オマーン                    28,467,550        29,883,864      2031/1/25
       REPUBLIC     OF  COLOMBIA
                      国債証                 97.07       105.32      7.5
     27                       28,366,000                             0.90
                      券
               コロンビア                     27,536,010        29,877,340       2034/2/2
       UNITED    MEXICAN    STATES
                      国債証                 99.10       105.06      6.35
     28                       28,366,000                             0.90
                      券
                メキシコ                    28,110,989        29,803,021       2035/2/9
       KSA  SUKUK   LTD
                      特殊債                 101.22        103.96     5.268
     29                       28,366,000                             0.89
                      券
              ケイマン諸島                      28,713,483        29,489,577      2028/10/25
                                114/481


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       OMAN   GOV  INTERNTL     BOND
                      国債証                 99.64       103.82      6
     30                       28,366,000                             0.89
                      券
                オマーン                    28,265,017        29,449,864       2029/8/1
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                115/481




















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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    種類別及び業種別投資比率
                                                   2023年12月29日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                               国債証券                          92.49
     公社債券                     外国
                               特殊債券                           4.13
                          小計                               96.62
     　合　計（対純資産総額比）                                                    96.62
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                                   2023年12月29日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名              株数、口数又は
                      種類              簿価金額        評価金額       （％）     比率
     位       国/地域                額面金額
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       日本ビルファンド投資法人              投資証               606,041.84        611,000.00        －
     1                          3,447                          6.84
                  日本   券             2,089,026,225        2,106,117,000          －
       ジャパンリアルエステイト
                      投資証               556,049.54        584,000.00        －
     2  投資法人                        3,035                          5.76
                      券
                  日本                 1,687,610,371        1,772,440,000          －
       野村不動産マスターファン
                      投資証               168,007.82        165,000.00        －
     3  ド投資法人                        9,555                          5.12
                      券
                  日本                 1,605,314,788        1,576,575,000          －
       日本都市ファンド投資法人              投資証               97,812.08        101,900.00        －
     4                         14,162                           4.69
                  日本   券             1,385,214,741        1,443,107,800          －
       ＧＬＰ投資法人              投資証               136,610.84        140,500.00        －
     5                          9,980                          4.55
                  日本   券
                                   1,363,376,203        1,402,190,000          －
       日本プロロジスリート投資
                      投資証               271,813.99        271,400.00        －
       法人
     6                          5,147                          4.54
                      券
                  日本                 1,399,026,646        1,396,895,800          －
       ＫＤＸ不動産投資法人
                      投資証               160,022.71        160,800.00        －
     7                          8,503                          4.44
                  日本   券             1,360,673,147        1,367,282,400          －
       大和ハウスリート投資法人              投資証               272,411.41        251,700.00        －
     8                          4,454                          3.64
                  日本   券             1,213,320,421        1,121,071,800          －
       オリックス不動産投資法人              投資証               169,712.19        166,500.00        －
     9                          5,887                          3.18
                  日本   券              999,095,710        980,185,500         －
       ユナイテッド・アーバン投
                      投資証               149,810.83        144,100.00        －
     10  資法人                        6,609                          3.09
                      券
                  日本                  990,099,812        952,356,900         －
       アドバンス・レジデンス投
                      投資証               324,528.27        316,000.00        －
     11  資法人                        2,899                          2.97
                      券
                  日本                  940,807,472        916,084,000         －
       インヴィンシブル投資法人              投資証               57,511.99        61,000.00        －
     12                         14,306                           2.83
                  日本   券              822,766,622        872,666,000         －
       日本プライムリアルティ投
                      投資証               346,037.20        350,000.00        －
     13  資法人                        2,021                          2.30
                      券
                  日本                  699,341,186        707,350,000         －
       積水ハウス・リート投資法
                      投資証               77,605.74        77,100.00        －
     14  人                        8,878                          2.22
                      券
                  日本                  688,983,820        684,493,800         －
       ジャパン・ホテル・リート
                      投資証               67,413.03        69,200.00        －
     15  投資法人                        9,891                          2.22
                      券
                  日本
                                    666,782,358        684,457,200         －
                                116/481


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       産業ファンド投資法人
                      投資証               134,613.22        139,600.00        －
     16                          4,508                          2.04
                  日本   券              606,836,414        629,316,800         －
       日本アコモデーションファ
                      投資証               609,033.79        604,000.00        －
     17  ンド投資法人                        1,020                          2.00
                      券
                  日本                  621,214,468        616,080,000         －
       アクティビア・プロパ
                      投資証               399,046.10        388,500.00        －
     18  ティーズ投資法人                        1,550                          1.96
                      券
                  日本                  618,521,463        602,175,000         －
       ラサールロジポート投資法
                      投資証               150,301.90        152,000.00        －
     19  人                        3,777                          1.86
                      券
                  日本                  567,690,309        574,104,000         －
       三井不動産ロジスティクス
                      投資証               467,514.11        457,500.00        －
     20  パーク投資法人                        1,229                          1.83
                      券
                  日本                  574,574,852        562,267,500         －
       日本ロジスティクスファン
                      投資証               284,513.89        286,000.00        －
     21  ド投資法人                        1,893                          1.76
                      券
                  日本                  538,584,800        541,398,000         －
       イオンリート投資法人              投資証               141,906.80        141,400.00        －
     22                          3,624                          1.66
                  日本   券              514,270,251        512,433,600         －
       森ヒルズリート投資法人              投資証               138,707.41        140,200.00        －
     23                          3,474                          1.58
                  日本   券              481,869,565        487,054,800         －
       フロンティア不動産投資法
                      投資証               451,018.08        433,000.00        －
     24  人                        1,096                          1.54
                      券
                  日本                  494,315,822        474,568,000         －
       コンフォリア・レジデン
                      投資証               316,011.63        317,000.00        －
     25  シャル投資法人                        1,453                          1.50
                      券
                  日本                  459,164,911        460,601,000         －
       大和証券リビング投資法人              投資証               107,805.82        104,300.00        －
     26                          4,351                          1.47
                  日本   券              469,063,164        453,809,300         －
       森トラストリート投資法人              投資証               73,200.73        72,500.00        －
     27                          5,695                          1.34
                  日本   券              416,878,159        412,887,500         －
       ヒューリックリート投資法
                      投資証               150,909.76        149,200.00        －
     28  人                        2,764                          1.34
                      券
                  日本                  417,114,585        412,388,800         －
       大和証券オフィス投資法人              投資証               652,061.01        665,000.00        －
     29                           612                         1.32
                  日本   券
                                    399,061,340        406,980,000         －
       三菱地所物流リート投資法
                      投資証               377,019.14        374,500.00        －
       人
     30                          1,020                          1.24
                      券
                  日本                  384,559,526        381,990,000         －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    種類別及び業種別投資比率

                                                   2023年12月29日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                          国内                               98.71
     投資証券
                          小計                               98.71
     　合　計（対純資産総額比）                                                    98.71
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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    ニッセイ先進国リートインデックス　マザーファンド
                                                   2023年12月29日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名              株数、口数又は
                       種類              簿価金額        評価金額       （％）     比率
     位       国/地域                額面金額
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       PROLOGIS     INC
                      投資証               15,683.94        19,173.99        －
     1                         46,785                           8.54
                      券
                アメリカ                    733,773,233        897,055,482         －
       EQUINIX    INC
                      投資証               110,038.66        115,462.38        －
     2                          4,752                          5.22
                      券
                アメリカ                    522,903,745        548,677,252         －
       WELLTOWER     INC
                      投資証               12,444.68        12,929.22        －
     3                         27,992                           3.44
                      券
                アメリカ                    348,351,655        361,914,804         －
       PUBLIC    STORAGE
                      投資証               36,652.66        43,655.27        －
     4                          8,013                          3.33
                      券
                アメリカ                    293,697,818        349,809,710         －
       SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                      投資証               17,328.78        20,463.23        －
     5                         16,486                           3.21
                      券
                アメリカ                    285,682,400        337,356,849         －
       REALTY    INCOME    CORP
                      投資証                7,528.02        8,308.40       －
     6                         36,661                           2.90
                      券
                アメリカ                    275,985,009        304,594,303         －
       DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                      投資証               19,086.81        19,305.89        －
     7                         15,331                           2.82
                      券
                アメリカ                    292,619,911        295,978,746         －
       EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                      投資証               18,259.74        22,999.15        －
     8                         10,751                           2.35
                      券
                アメリカ                    196,310,484        247,263,891         －
       VICI   PROPERTIES      INC
                      投資証                4,068.13        4,564.08       －
     9                         52,322                           2.27
                      券
                アメリカ                    212,853,190        238,802,285         －
       GOODMAN    GROUP
                      投資証                2,245.71        2,443.85       －
     10                          87,174                           2.03
                      券
             オーストラリア                       195,767,649        213,040,824         －
       AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                      投資証               24,043.31        26,890.96        －
     11                          7,161                          1.83
                      券
                アメリカ                    172,174,182        192,566,221         －
       EQUITY    RESIDENTIAL
                      投資証                7,885.66        8,864.37       －
     12                          17,435                           1.47
                      券
                アメリカ                    137,486,528        154,550,378         －
       IRON   MOUNTAIN     INC
                      投資証                8,851.30       10,013.19        －
     13                          14,874                           1.42
                      券
                アメリカ                    131,654,315        148,936,307         －
       VENTAS    INC
                      投資証                6,334.06        7,226.23       －
     14                          20,307                           1.40
                      券
                アメリカ                    128,625,817        146,743,225         －
       ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                      投資証               14,800.45        18,281.88        －
     15                          7,995                          1.39
       EQUIT
                      券
                アメリカ                    118,329,645        146,163,686         －
       INVITATION      HOMES   INC
                      投資証                4,755.82        4,921.50       －
     16                          29,076                           1.36
                      券
                アメリカ
                                    138,280,264        143,097,563         －
       SUN  COMMUNITIES      INC
                      投資証               17,446.62        19,165.48        －
     17                          6,315                          1.15
                      券
                アメリカ                    110,175,468        121,030,056         －
       ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                      投資証               30,026.24        35,847.53        －
     18                          3,253                          1.11
                      券
                アメリカ                    97,675,382       116,612,023         －
       MID-AMERICA      APARTMENT
                      投資証               17,266.80        19,366.88        －
     19                          5,906                          1.09
       COMM
                      券
                アメリカ                    101,977,759        114,380,831         －
       LINK   REIT
                      投資証                 723.76        795.87      －
     20                         129,900                           0.98
                      券
                  香港                  94,017,262       103,384,487         －
       WP  CAREY   INC
                      投資証                8,067.93        9,315.39       －
     21                          10,942                           0.97
                      券
                アメリカ                    88,279,357       101,929,045         －
       SEGRO   PLC
                      投資証                1,488.86        1,621.06       －
     22                          62,485                           0.96
                      券
                イギリス                    93,032,007       101,291,994         －
                                118/481

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       HOST   HOTELS    AND  RESORTS
                      投資証                2,455.38        2,789.79       －
     23                          36,243                           0.96
       INC
                      券
                アメリカ                    88,990,650       101,110,580         －
       KIMCO   REALTY    CORP
                      投資証                2,676.35        3,091.89       －
     24                          31,386                           0.92
                      券
                アメリカ                    84,000,042        97,042,185        －
       EQUITY    LIFESTYLE
                      投資証                9,867.96       10,157.86        －
     25                          9,392                          0.91
       PROPERTIES
                      券
                アメリカ                    92,679,908        95,402,664        －
       GAMING    AND  LEISURE
                      投資証                6,448.87        7,044.69       －
     26                          13,441                           0.90
       PROPERTIE
                      券
                アメリカ                    86,679,376        94,687,760        －
       REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY
                      投資証                6,695.01        8,081.47       －
     27                          10,602                           0.82
       IN
                      券
                アメリカ                    70,980,497        85,679,780        －
       UDR  INC
                      投資証                4,671.01        5,498.74       －
     28                          15,513                           0.81
                      券
                アメリカ                    72,461,481        85,302,094        －
       AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A
                      投資証                5,121.04        5,148.42       －
     29                          16,061                           0.79
                      券
                アメリカ                    82,249,091        82,688,918        －
       HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                      投資証                2,347.92        2,862.12       －
     30                          27,783                           0.76
                      券
                アメリカ                    65,232,477        79,518,541        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    種類別及び業種別投資比率

                                                   2023年12月29日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                          外国                               95.20
     投資証券
                          小計                               95.20
     　合　計（対純資産総額比）                                                    95.20
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ②【投資不動産物件】

    ＦＷニッセイ国内株インデックス
    該当事項はありません。
    ＦＷニッセイ先進国株インデックス

    該当事項はありません。
    ＦＷニッセイ新興国株インデックス

    該当事項はありません。
    ＦＷニッセイ国内債インデックス

    該当事項はありません。
    ＦＷニッセイ外国債インデックス（為替ヘッジあり）

    該当事項はありません。
    ＦＷニッセイ外国債インデックス

    該当事項はありません。
    ＦＷニッセイ新興国債インデックス

    該当事項はありません。
                                119/481


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＦＷニッセイ国内リートインデックス
    該当事項はありません。
    ＦＷニッセイ先進国リートインデックス

    該当事項はありません。
    （参考）

    ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド
    該当事項はありません。
    ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ニッセイ新興国株式インデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ニッセイ為替ヘッジ外国債券パッシブ　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ニッセイ新興国債券インデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ニッセイ先進国リートインデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    ＦＷニッセイ国内株インデックス
    該当事項はありません。
    ＦＷニッセイ先進国株インデックス

    該当事項はありません。
    ＦＷニッセイ新興国株インデックス

    該当事項はありません。
    ＦＷニッセイ国内債インデックス

    該当事項はありません。
    ＦＷニッセイ外国債インデックス（為替ヘッジあり）

    該当事項はありません。
                                120/481



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＦＷニッセイ外国債インデックス
    該当事項はありません。
    ＦＷニッセイ新興国債インデックス

    該当事項はありません。
    ＦＷニッセイ国内リートインデックス

    該当事項はありません。
    ＦＷニッセイ先進国リートインデックス

    該当事項はありません。
    （参考）

    ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド
                                                   2023年12月29日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ先物　０
            大阪取引所                  買建       236   5,541,624,800        5,583,760,000         2.76
     取引              ６０３月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド

                                                   2023年12月29日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
                   S&P  500  EMINI
            シカゴ商品
     株価指数先物
                              買建       379   12,609,753,207        12,987,534,431         1.56
            取引所      FUTURE    202403
     取引
                   DJ  EURO   STOXX   50
            ＥＵＲＥＸ
                              買建       448   3,229,750,235        3,199,214,592         0.38
            取引所
                   202403
                   FTSE   100  INDEX
            ＩＣＥ－Ｅ
                              買建       91   1,248,250,003        1,273,505,815         0.15
            Ｕ      FUTURE    202403
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    ニッセイ新興国株式インデックス　マザーファンド

                                                   2023年12月29日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
            ＮＹＳＥ　
                   MINI   MSCI   EM  INDEX
     株価指数先物
            ＬＩＦＦ                  買建       98    692,285,845        717,692,420        7.50
     取引              FUTURE    202403
            Ｅ　ＵＳ
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニッセイ為替ヘッジ外国債券パッシブ　マザーファンド
    該当事項はありません。
    ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ニッセイ新興国債券インデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ニッセイ先進国リートインデックス　マザーファンド

                                                   2023年12月29日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
                   DOW  JONES   U.S.   REAL
            シカゴオプ
     株価指数先物
            ション取引      ESTATE    INDEX   FUTURES     買建       81    394,610,588        413,806,044        3.94
     取引
            所
                   202403
                   THE  STOXX   600  REAL
            ＥＵＲＥＸ
                   ESTATE    INDEX   FUTURE     買建       52    53,433,998        55,312,524       0.53
            取引所
                   202403
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
      （３）【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    ＦＷニッセイ国内株インデックス
    直近日（2023年12月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                      （円）            （円）        （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                        52,583,023            52,583,023           1.0277         1.0277
         (2022年12月12日)
           第2計算期間末
                        156,316,990            156,316,990           1.2661         1.2661
         (2023年12月11日)
          2022年12月末日              68,737,373           －            0.9949        －
           2023年1月末日              84,193,944           －            1.0386        －
              2月末日           90,218,314           －            1.0482        －
              3月末日           96,442,629           －            1.0655        －
              4月末日           97,147,902           －            1.0939        －
              5月末日          104,998,280            －            1.1331        －
              6月末日          113,994,130            －            1.2183        －
              7月末日          124,212,649            －            1.2363        －
              8月末日
                        134,502,692            －            1.2412        －
              9月末日          138,750,661            －            1.2474        －
             10月末日           145,285,542            －            1.2099        －
             11月末日           155,961,257            －            1.2749        －
             12月末日           155,254,267            －            1.2719        －
                                122/481


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＦＷニッセイ先進国株インデックス
    直近日（2023年12月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                      （円）            （円）        （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                        62,822,639            62,822,639           1.0404         1.0404
         (2022年12月12日)
           第2計算期間末
                        208,179,029            208,179,029           1.2882         1.2882
         (2023年12月11日)
          2022年12月末日              88,400,027           －            0.9914        －
           2023年1月末日             105,684,391            －            1.0286        －
              2月末日
                        117,800,695            －            1.0646        －
              3月末日          124,216,068            －            1.0591        －
              4月末日          125,399,657            －            1.0878        －
              5月末日          135,400,966            －            1.1381        －
              6月末日          148,779,460            －            1.2273        －
              7月末日          160,449,254            －            1.2456        －
              8月末日          178,394,566            －            1.2669        －
              9月末日          180,406,276            －            1.2360        －
             10月末日
                        187,728,911            －            1.1942        －
             11月末日           203,623,461            －            1.2876        －
             12月末日           209,230,087            －            1.3101        －
    ＦＷニッセイ新興国株インデックス

    直近日（2023年12月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                      （円）            （円）        （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                         7,064,013            7,064,013          0.9851         0.9851
         (2022年12月12日)
           第2計算期間末
                        13,075,008            13,075,008           1.0657         1.0657
         (2023年12月11日)
          2022年12月末日               7,236,854           －            0.9378        －
           2023年1月末日              8,887,261           －            1.0036        －
              2月末日           8,939,210           －            0.9736        －
              3月末日           9,429,215           －            0.9762        －
              4月末日           9,042,256           －            0.9674        －
              5月末日           9,720,325           －            1.0084        －
              6月末日           10,413,282           －            1.0688        －
              7月末日           11,213,110           －            1.1032        －
              8月末日           12,089,076           －            1.0864        －
              9月末日           12,704,496           －            1.0631        －
             10月末日           12,511,843           －            1.0365        －
             11月末日           13,449,366           －            1.0886        －
             12月末日           13,408,070           －            1.0936        －
                                123/481




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＦＷニッセイ国内債インデックス
    直近日（2023年12月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                      （円）            （円）        （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                        27,363,939            27,363,939           0.9601         0.9601
         (2022年12月12日)
           第2計算期間末
                        39,749,321            39,749,321           0.9374         0.9374
         (2023年12月11日)
          2022年12月末日              21,185,904           －            0.9449        －
           2023年1月末日              24,207,669           －            0.9420        －
              2月末日
                        27,667,030           －            0.9523        －
              3月末日           30,026,161           －            0.9657        －
              4月末日           30,401,740           －            0.9681        －
              5月末日           34,849,561           －            0.9671        －
              6月末日           36,971,274           －            0.9694        －
              7月末日           36,624,166           －            0.9544        －
              8月末日           38,022,718           －            0.9475        －
              9月末日           41,158,800           －            0.9404        －
             10月末日
                        41,235,809           －            0.9252        －
             11月末日           40,749,985           －            0.9448        －
             12月末日           39,465,271           －            0.9485        －
    ＦＷニッセイ外国債インデックス（為替ヘッジあり）

    直近日（2023年12月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                      （円）            （円）        （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                         9,243,339            9,243,339          0.8478         0.8478
         (2022年12月12日)
           第2計算期間末
                        31,485,565            31,485,565           0.8055         0.8055
         (2023年12月11日)
          2022年12月末日              13,420,400           －            0.8258        －
           2023年1月末日              16,122,338           －            0.8381        －
              2月末日           17,560,664           －            0.8179        －
              3月末日           19,085,255           －            0.8323        －
              4月末日           19,059,295           －            0.8285        －
              5月末日           20,224,771           －            0.8210        －
              6月末日           23,630,728           －            0.8157        －
              7月末日           24,590,271           －            0.8113        －
              8月末日           26,486,264           －            0.8052        －
              9月末日           28,210,897           －            0.7826        －
             10月末日           30,054,693           －            0.7787        －
             11月末日           30,855,653           －            0.8009        －
             12月末日           31,293,798           －            0.8231        －
                                124/481




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＦＷニッセイ外国債インデックス
    直近日（2023年12月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                      （円）            （円）        （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                        21,934,050            21,934,050           1.0030         1.0030
         (2022年12月12日)
           第2計算期間末
                        61,064,272            61,064,272           1.0712         1.0712
         (2023年12月11日)
          2022年12月末日              24,737,320           －            0.9532        －
           2023年1月末日              29,929,520           －            0.9643        －
              2月末日
                        33,294,804           －            0.9757        －
              3月末日           35,656,359           －            0.9877        －
              4月末日           35,861,583           －            0.9946        －
              5月末日           38,620,288           －            1.0196        －
              6月末日           45,159,270           －            1.0603        －
              7月末日           46,836,108           －            1.0371        －
              8月末日           52,129,317           －            1.0656        －
              9月末日           54,097,582           －            1.0489        －
             10月末日
                        58,503,789           －            1.0481        －
             11月末日           60,247,935           －            1.0842        －
             12月末日           60,421,927           －            1.0853        －
    ＦＷニッセイ新興国債インデックス

    直近日（2023年12月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                      （円）            （円）        （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                        12,573,266            12,573,266           0.9479         0.9479
         (2022年12月12日)
           第2計算期間末
                        49,107,539            49,107,539           1.0284         1.0284
         (2023年12月11日)
          2022年12月末日              19,297,741           －            0.8991        －
           2023年1月末日              23,450,588           －            0.9097        －
              2月末日           26,059,543           －            0.9270        －
              3月末日           27,843,155           －            0.9274        －
              4月末日           28,216,830           －            0.9426        －
              5月末日           30,470,062           －            0.9695        －
              6月末日           35,594,397           －            1.0127        －
              7月末日           37,285,723           －            0.9939        －
              8月末日           41,269,445           －            1.0155        －
              9月末日           42,427,357           －            0.9942        －
             10月末日           45,549,382           －            0.9760        －
             11月末日           47,505,726           －            1.0254        －
             12月末日           48,400,173           －            1.0394        －
                                125/481




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    ＦＷニッセイ国内リートインデックス
    直近日（2023年12月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                      （円）            （円）        （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                         2,746,990            2,746,990          0.9911         0.9911
         (2022年12月12日)
           第2計算期間末
                         9,755,640            9,755,640          0.9696         0.9696
         (2023年12月11日)
          2022年12月末日               4,742,664           －            0.9731        －
           2023年1月末日              5,377,617           －            0.9425        －
              2月末日
                         6,089,200           －            0.9568        －
              3月末日           6,456,500           －            0.9292        －
              4月末日           6,797,378           －            0.9757        －
              5月末日           7,395,869           －            0.9817        －
              6月末日           8,008,692           －            0.9753        －
              7月末日           8,354,939           －            0.9864        －
              8月末日           8,939,699           －            1.0006        －
              9月末日           9,321,344           －            0.9849        －
             10月末日
                         9,623,414           －            0.9646        －
             11月末日            9,907,540           －            0.9828        －
             12月末日            9,526,284           －            0.9667        －
    ＦＷニッセイ先進国リートインデックス

    直近日（2023年12月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                      （円）            （円）        （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                         4,875,541            4,875,541          0.9855         0.9855
         (2022年12月12日)
           第2計算期間末
                        16,318,793            16,318,793           1.0683         1.0683
         (2023年12月11日)
          2022年12月末日               6,590,496           －            0.9373        －
           2023年1月末日              8,185,962           －            0.9993        －
              2月末日           8,655,283           －            1.0098        －
              3月末日           8,677,635           －            0.9415        －
              4月末日           8,821,465           －            0.9629        －
              5月末日           9,098,173           －            0.9764        －
              6月末日           10,987,651           －            1.0461        －
              7月末日           11,973,103           －            1.0508        －
              8月末日           13,168,586           －            1.0661        －
              9月末日           13,060,241           －            1.0054        －
             10月末日           13,807,390           －            0.9468        －
             11月末日           15,265,819           －            1.0459        －
             12月末日           16,730,361           －            1.1297        －
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      ②【分配の推移】
    ＦＷニッセイ国内株インデックス
                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間
                                                        0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
    ＦＷニッセイ先進国株インデックス

                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
    ＦＷニッセイ新興国株インデックス

                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
    ＦＷニッセイ国内債インデックス

                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
    ＦＷニッセイ外国債インデックス（為替ヘッジあり）

                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
    ＦＷニッセイ外国債インデックス

                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
    ＦＷニッセイ新興国債インデックス

                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
    ＦＷニッセイ国内リートインデックス

                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
    ＦＷニッセイ先進国リートインデックス

                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                                127/481




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      ③【収益率の推移】
    ＦＷニッセイ国内株インデックス
                                           収益率（％）
                第1計算期間
                                                          2.8
                第2計算期間                                          23.2
    （注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています（第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
        に、設定時の基準価額を用います。）。
    ＦＷニッセイ先進国株インデックス

                                           収益率（％）
                第1計算期間                                          4.0
                第2計算期間                                          23.8
    （注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています（第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
        に、設定時の基準価額を用います。）。
    ＦＷニッセイ新興国株インデックス

                                           収益率（％）
                第1計算期間                                         △1.5
                第2計算期間                                          8.2
    （注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています（第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
        に、設定時の基準価額を用います。）。
    ＦＷニッセイ国内債インデックス

                                           収益率（％）
                第1計算期間                                         △4.0
                第2計算期間                                         △2.4
    （注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています（第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
        に、設定時の基準価額を用います。）。
    ＦＷニッセイ外国債インデックス（為替ヘッジあり）

                                           収益率（％）
                第1計算期間                                         △15.2
                第2計算期間                                         △5.0
    （注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています（第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
        に、設定時の基準価額を用います。）。
                                128/481




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    ＦＷニッセイ外国債インデックス
                                           収益率（％）
                第1計算期間
                                                          0.3
                第2計算期間                                          6.8
    （注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています（第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
        に、設定時の基準価額を用います。）。
    ＦＷニッセイ新興国債インデックス

                                           収益率（％）
                第1計算期間                                         △5.2
                第2計算期間                                          8.5
    （注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています（第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
        に、設定時の基準価額を用います。）。
    ＦＷニッセイ国内リートインデックス

                                           収益率（％）
                第1計算期間                                         △0.9
                第2計算期間                                         △2.2
    （注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています（第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
        に、設定時の基準価額を用います。）。
    ＦＷニッセイ先進国リートインデックス

                                           収益率（％）
                第1計算期間                                         △1.5
                第2計算期間                                          8.4
    （注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています（第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
        に、設定時の基準価額を用います。）。
      （４）【設定及び解約の実績】

    ＦＷニッセイ国内株インデックス
                      設定口数              解約口数              発行済数量
        第1計算期間                 51,780,776                616,588             51,164,188
        第2計算期間                 106,543,174               34,239,629              123,467,733
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    ＦＷニッセイ先進国株インデックス

                      設定口数              解約口数              発行済数量
        第1計算期間                 61,354,529                973,328             60,381,201
        第2計算期間                 142,889,264               41,662,099              161,608,366
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
                                129/481


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    ＦＷニッセイ新興国株インデックス
                      設定口数              解約口数              発行済数量
        第1計算期間                  7,343,377               172,577             7,170,800
        第2計算期間                  9,203,729              4,105,474              12,269,055
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    ＦＷニッセイ国内債インデックス

                      設定口数              解約口数              発行済数量
        第1計算期間                 29,556,858               1,054,389              28,502,469
        第2計算期間                 40,682,519              26,783,101              42,401,887
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    ＦＷニッセイ外国債インデックス（為替ヘッジあり）

                      設定口数              解約口数              発行済数量
        第1計算期間                 11,592,565                689,960             10,902,605
        第2計算期間                 42,017,468              13,830,598              39,089,475
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    ＦＷニッセイ外国債インデックス

                      設定口数              解約口数              発行済数量
        第1計算期間                 22,471,963                602,774             21,869,189
        第2計算期間                 49,101,514              13,963,459              57,007,244
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    ＦＷニッセイ新興国債インデックス

                      設定口数              解約口数              発行済数量
        第1計算期間                 13,564,095                299,277             13,264,818
        第2計算期間                 45,163,345              10,676,853              47,751,310
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    ＦＷニッセイ国内リートインデックス

                      設定口数              解約口数              発行済数量
        第1計算期間                  2,840,503                68,822             2,771,681
        第2計算期間                  9,220,199              1,930,015              10,061,865
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    ＦＷニッセイ先進国リートインデックス

                      設定口数              解約口数              発行済数量
        第1計算期間                  5,033,936                86,474             4,947,462
        第2計算期間                 13,970,820               3,642,742              15,275,540
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
                                130/481



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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】

       ①　申込受付
         「国内株インデックス／             国内債インデックス／国内リートインデックス」
         販売会社において、原則として毎営業日に                       申込み    の受付けを行います。
         原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
         金融商品取引所の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、                                      申込み    の受付けを中止
        することおよび既に受付けた                申込み    の受付けを取消すことがあります。
         「先進国株インデックス」

         販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います（ただし、ニューヨーク
        証券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、申込みの受付けを行いま
        せん）。
         原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
         金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
        申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
         「新興国株インデックス」

         販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います（ただし、ニューヨーク
        証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、香港取引決済所、香
        港の銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、申込みの受付けを行いません）。
         原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
         金融商品取引所の取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます）、外国為替取引の停止、そ
        の他やむを得ない事情（投資対象国・地域における非常事態の発生による市場の閉鎖、流動性の
        著しい低下あるいは資金の受渡しに関する障害等）があるときには、申込みの受付けを中止する
        ことおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
         「外国債インデックス（ヘッジあり）」

         販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います（ただし、ニューヨーク
        証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所のいずれかの休業日と同日の場合は、申
        込みの受付けを行いません）。
         原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
         金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
        申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
         「外国債インデックス」

         販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います（ただし、ニューヨーク
        の銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、申込みの受付けを行いません）。
         原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
         金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
        申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
         「新興国債インデックス」

         販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います（ただし、ニューヨーク
        証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行のいずれかの休業日と
        同日の場合は、申込みの受付けを行いません）。
         原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
         金融商品取引所の取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます）、外国為替取引の停止、そ
        の他やむを得ない事情（投資対象国・地域における非常事態の発生による市場の閉鎖、流動性の
        著しい低下あるいは資金の受渡しに関する障害等）があるときには、申込みの受付けを中止する
        ことおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
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         「先進国リートインデックス」

         販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います（ただし、ニューヨーク
        証券取引所、ニューヨークの銀行、オーストラリア証券取引所のいずれかの休業日と同日の場合
        は、申込みの受付けを行いません）。
         原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
         金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときに
        は、申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがありま
        す。
         ○　各ファンドは、投資一任契約に基づき、資産を管理する口座の資金を運用するためのファンド

           です。
       ②　取扱コース
         分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の２つのコースが
        あります（販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります）。
         分配金再投資コースを選択した場合、販売会社と「自動けいぞく（累積）投資契約」（同様の
        権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含みます）を締結します。なお、販売会社に
        よっては、定期引出契約を締結できる場合があります。
       ③　申込単位
         各販売会社が定める単位とします。
         ○　販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
       ④　申込価額（発行価額）
         「国内株インデックス／国内債インデックス／国内リートインデックス」
         取得申込受付日の基準価額とします。
         「先進国株インデックス／新興国株インデックス／外国債インデックス／新興国債インデック

          ス／先進国リートインデックス」
         取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
         「外国債インデックス（ヘッジあり）」

         取得申込受付日の翌営業日の基準価額に信託財産留保額を加算した額とします（以下「販売基
         準価額」ということがあります）。
       ⑤　販売価額
         申込価額と同額とします。
         収益分配金を再投資する場合は、「外国債インデックス（ヘッジあり）」のみ各計算期間終了
         日の販売基準価額とします。その他のファンドは、各計算期間終了日の基準価額とします。
       ⑥　申込手数料
         ありません。
       ⑦　信託財産留保額
         「外国債インデックス（ヘッジあり）」のみ、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に0.03％
        をかけた額とします。その他のファンドにはありません                              。
       ⑧　その他
        １．ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のため
         に開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
         座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、
         当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の
         記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等
         の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を
         行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規
         定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
        ２．定期引出契約とは、分配金再投資コースにおいて、分配金を再投資せず、定期的に分配金を
         受取るための契約です。
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        ３．詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
         問合せください。
          ニッセイアセットマネジメント株式会社
           コールセンター　０１２０-７６２-５０６
           （9:00～17:00　土日祝日・年末年始を除く）
           ホームページ　　https://www.nam.co.jp/
    ２【換金（解約）手続等】

       ①　換金受付
         「国内株インデックス／国内債インデックス／国内リートインデックス」
         販売会社において、原則として毎営業日に換金の受付けを行います。
         原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
         金融商品取引所の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金の受付けを中止す
        ることおよび既に受付けた換金の受付けを取消すことがあります。
         「先進国株インデックス」

         販売会社において、原則として毎営業日に                       換金  の受付けを行います（ただし、ニューヨーク証
        券取引所、ニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、                                      換金  の受付けを行いませ
        ん）。
         原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
         金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
        換金  の受付けを中止することおよび既に受付けた                        換金  の受付けを取消すことがあります。
         「新興国株インデックス」

         販売会社において、原則として毎営業日に                       換金  の受付けを行います（ただし、ニューヨーク証
        券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、香港取引決済所、香港
        の銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、                        換金  の受付けを行いません）。
         原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
         金融商品取引所の取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます）、外国為替取引の停止、そ
        の他やむを得ない事情（投資対象国・地域における非常事態の発生による市場の閉鎖、流動性の
        著しい低下あるいは資金の受渡しに関する障害等）があるときには、換金の受付けを中止するこ
        とおよび既に受付けた換金の受付けを取消すことがあります。
         「外国債インデックス（ヘッジあり）」

         販売会社において、原則として毎営業日に                       換金  の受付けを行います（ただし、ニューヨーク証
        券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所のいずれかの休業日と同日の場合は、                                                 換金
        の受付けを行いません）。
         原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
         金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
        換金  の受付けを中止することおよび既に受付けた                        換金  の受付けを取消すことがあります。
         「外国債インデックス」

         販売会社において、原則として毎営業日に                       換金  の受付けを行います（ただし、ニューヨークの
        銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、                                換金  の受付けを行いません）。
         原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
         金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
        換金  の受付けを中止することおよび既に受付けた                        換金  の受付けを取消すことがあります。
         「新興国債インデックス」

         販売会社において、原則として毎営業日に                       換金  の受付けを行います（ただし、ニューヨーク証
        券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行のいずれかの休業日と同
        日の場合は、       換金  の受付けを行いません）。
         原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
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         金融商品取引所の取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます）、外国為替取引の停止、そ
        の他やむを得ない事情（投資対象国・地域における非常事態の発生による市場の閉鎖、流動性の
        著しい低下あるいは資金の受渡しに関する障害等）があるときには、                                     換金  の受付けを中止するこ
        と および既に受付けた           換金  の受付けを取消すことがあります。
         「先進国リートインデックス」

         販売会社において、原則として毎営業日に                       換金  の受付けを行います（ただし、ニューヨーク証
        券取引所、ニューヨークの銀行、オーストラリア証券取引所のいずれかの休業日と同日の場合
        は、  換金  の受付けを行いません）。
         原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
         金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときに
        は、換金の受付けを中止することおよび既に受付けた換金の受付けを取消すことがあります。
       ②　換金方法
         「解約請求」および「買取請求」の２つの方法があります。
       ③　換金単位
         各販売会社が定める単位とします。
         ○　販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
       ④　換金価額
         「国内株インデックス／国内債インデックス／国内リートインデックス」
         ＜解約請求の場合＞
           解約価額：解約請求受付日の基準価額とします。
         ＜買取請求の場合＞
           買取価額：買取請求受付日の基準価額とします（税法上の一定の要件を満たしている場
                合）。それ以外の場合は、買取請求受付日の基準価額から、当該買取りに関して
                当該買取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金額を差引いた額と
                します。
           ○　換金方法および受益者によって課税上の取扱いが異なります。詳細は「第１　ファンドの状
             況　４　手数料等及び税金　（５）課税上の取扱い」をご確認ください。
           ○　換金手数料はありません。
         「先進国株インデックス／新興国株インデックス／外国債インデックス／新興国債インデック

          ス／先進国リートインデックス」
         ＜解約請求の場合＞
           解約価額：解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
         ＜買取請求の場合＞
           買取価額：買取請求受付日の翌営業日の基準価額とします（税法上の一定の要件を満たして
                いる場合）。それ以外の場合は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から、当
                該買取りに関して当該買取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金
                額を差引いた額とします。
           ○　換金方法および受益者によって課税上の取扱いが異なります。詳細は「第１　ファンドの状
             況　４　手数料等及び税金　（５）課税上の取扱い」をご確認ください。
           ○　換金手数料はありません。
         「外国債インデックス（ヘッジあり）」

         ＜解約請求の場合＞
           解約価額：解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた額としま
                 す。
         ＜買取請求の場合＞
           買取価額：買取請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額相当額を差引いた額と
                します（税法上の一定の要件を満たしている場合）。それ以外の場合は、買取請
                求受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額相当額および当該買取りに
                関して当該買取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金額を差引い
                た額とします。
           ○　換金方法および受益者によって課税上の取扱いが異なります。詳細は「第１　ファンドの状
             況　４　手数料等及び税金　（５）課税上の取扱い」をご確認ください。
           ○　換金手数料はありません。
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       ⑤　信託財産留保額
         「外国債インデックス（ヘッジあり）」のみ、換金請求受付日の翌営業日の基準価額に0.03％
         をかけた額とします。その他のファンドにはありません。
       ⑥　支払開始日
         「国内株インデックス／国内債インデックス／外国債インデックス（ヘッジあり）／国内リー
          トインデックス」
         解約請求受付日または買取請求受付日から起算して、原則として５営業日目からお支払いしま
        す。
         「先進国株インデックス／外国債インデックス／新興国債インデックス／先進国リートイン

          デックス」
         解約請求受付日または買取請求受付日から起算して、原則として６営業日目からお支払いしま
        す。
         「新興国株インデックス」

         解約請求受付日または買取請求受付日から起算して、原則として８営業日目からお支払いしま
        す。
       ⑦　その他
        １．受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行います。委託会社
         は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、解約請求を行う
         受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託
         契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約にかかる受益権口数と同口数の抹消
         の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
         少の記載または記録が行われます。
        ２．換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の換金請求を
         撤回することができます。ただし、受益者が換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換
         金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものと
         して前記④の規定に準じて算出した価額とします。
        ３．詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
         問合せください。
          ニッセイアセットマネジメント株式会社
           コールセンター　０１２０-７６２-５０６
           （9:00～17:00　土日祝日・年末年始を除く）
           ホームページ　　https://www.nam.co.jp/
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    ３【資産管理等の概要】
      （１）【資産の評価】

        ①　基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き
         ます）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の
         資産総額から負債総額を差引いた金額（「純資産総額」といいます）を計算日の受益権総口数
         で割った金額をいいます。
        ②　ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
              主な投資資産                        評価方法の概要
           マザーファンド              計算日の基準価額で評価します。
           国内株式              金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
           国内株価指数先物取引              金融商品取引所の発表する計算日の清算値段等で評価します。
                         金融商品取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場
           外国株式
                         で評価します。
                         金融商品取引所における計算日に知りうる直近の日の清算値段
           外国株価指数先物取引
                         等または最終相場で評価します。
                         価格情報会社の提供する価額等で評価します。ただし、償還ま
           国内債券              での残存期間が１年以内の債券については、償却原価法で評価
                         します。
           外国債券              価格情報会社の提供する価額等で評価します。
           国内不動産投資信託証券              金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
                         金融商品取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場
           外国不動産投資信託証券
                         で評価します。
        ③　外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます）の円換算について
         は、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
        ④　予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるもの
         とします。
        ⑤　基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に計算されます。
        ⑥　基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、基準価額お
         よび販売基準価額につきましては、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載され
         ます。
           なお、委託会社へは以下にお問合せください。
           ニッセイアセットマネジメント株式会社
            コールセンター　０１２０-７６２-５０６
            （9:00～17:00　土日祝日・年末年始を除く）
            ホームページ　　https://www.nam.co.jp/
      （２）【保管】

          該当事項はありません。
      （３）【信託期間】

          無期限です。
      （４）【計算期間】

          毎年12月11日から翌年12月10日までとします。
          上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます）が休業日の
        とき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるも
        のとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。
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      （５）【その他】
        ①　繰上償還
         １．委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託
           契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじ
           め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
          ⅰ．受益権の口数が30億口または純資産総額が30億円を下回っている場合
          ⅱ．この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
          ⅲ．やむを得ない事情が発生したとき
         ２．委託会社は、前記１．により解約するときには、書面による決議（以下「書面決議」とい
           います）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解
           約の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までにこの信託契約にかかる知れてい
           る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ３．前記２．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
           受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
           ３．において同じ）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
           す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
           議について賛成するものとみなします。
         ４．前記２．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当
           たる多数をもって行います。
         ５．前記２．から４．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合にお
           いて、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
           り同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむ
           を得ない事情が生じている場合であって、前記２．から４．までに規定するこの信託契約の
           解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
         ６．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
           い、この信託契約を解約しファンドを終了させます。
         ７．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
           ときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁が
           この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたとき
           は、ファンドは、後記「②　約款の変更等　２．」の書面決議が否決された場合を除き、当
           該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
         ８．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ
           の任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託
           会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任
           した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「②　約款の変更
           等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合
           を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任で
           きないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。
         ９．償還金については、原則として償還日から起算して５営業日目（償還日が休業日の場合に
           は翌営業日から起算して５営業日目）までにお支払いします。
        ②　約款の変更等
         １．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
           きは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投
           資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」
           をいいます。以下同じ）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しよう
           とする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、約款は当該「②　約款の変更等」
           に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
         ２．委託会社は、前記１．の事項（前記１．の変更事項にあってはその変更の内容が重大なも
           のに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益におよぼす影響が
           軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます）に
           ついて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大
           な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、
           この約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
           の通知を発します。
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         ３．前記２．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
           受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
           ３．において同じ）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
           す。  なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
           議に賛成するものとみなします。
         ４．前記２．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当
           たる多数をもって行います。
         ５．書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         ６．前記２．から５．までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合
           において、当該提案につき、この約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
           り同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ７．前記１．から６．までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決
           された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の
           書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
         ８．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、前記１．から
           ７．までの規定にしたがいます。
        ③　反対者の買取請求の不適用
           ファンドは、受益者からの換金請求に対して、この信託契約の一部を解約することにより公
         正な価格をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないもの
         として、前記「①　繰上償還」に規定する信託契約の解約または前記「②　約款の変更等」に
         規定する重大な約款の変更等を行う場合の書面決議において反対した受益者からの買取請求を
         受付けません。
        ④　公告
           電子公告により行い、委託会社のホームページ（https://www.nam.co.jp/）に掲載します。
           ○　電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
             公告は、日本経済新聞に掲載します。
        ⑤　運用報告書の作成
           委託会社は、ファンドの計算期間の末日毎および償還時に期間中の運用経過のほか信託財産
         の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
           ・交付運用報告書は、販売会社を通じてファンドの知れている受益者に交付します。
           ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページ（https://www.nam.co.jp/）に掲載し
            ます。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、交付し
            ます。
        ⑥　信託事務処理の再信託
           受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託
         銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
         にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
        ⑦　関係法人との契約の更改等に関する手続き
           委託会社と販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、
         契約期間満了の３ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれかにより別段の意思表示がない限
         り、１年毎に自動更新されます。
           委託会社と投資助言会社との間で締結された「投資助言契約」は、契約期間満了の１ヵ月前
         までに委託会社、投資助言会社いずれかにより別段の意思表示がない限り、１年毎に自動更新
         されます。
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    ４【受益者の権利等】
       受益者の有する主な権利は以下の通りです。
      （１）収益分配金に対する請求権
         受益者には、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利があります。
         分配金受取コースの場合、税金を差引いた後、原則として決算日から起算して５営業日目まで
        に販売会社において支払いを開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日か
        ら５年間支払いを請求しないときは、その権利を失います。
         分配金再投資コースの場合、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。再投資
        により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      （２）償還金に対する請求権
         受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。原則として償還日から起算して
        ５営業日目（償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して５営業日目）までに販売会社にお
        いて支払いを開始します。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いを請
        求しないときは、その権利を失います。
      （３）解約請求権
         受益者には、持分に応じて解約請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記
        「２　換金（解約）手続等」の項をご参照ください。
      （４）帳簿閲覧権
         受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳
        簿書類の閲覧を請求することができます。
      （５）書面決議における議決権
         委託会社が、書面決議において信託契約の解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きま
        す）または重大な約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、受益権の口数に応じて
        議決権を有し、これを行使することができます。
      （６）他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
          受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
        せん。
          ①　他の受益者の氏名または名称および住所
          ②　他の受益者が有する受益権の内容
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    第３【ファンドの経理状況】
                       ＦＷニッセイ国内株インデックス

     １）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

     蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
     年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間（2022年12月13

     日から2023年12月11日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
     ります。
                       ＦＷニッセイ先進国株インデックス

     １）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

     蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
     年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間（2022年12月13

     日から2023年12月11日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
     ります。
                       ＦＷニッセイ新興国株インデックス

     １）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

     蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
     年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間（2022年12月13

     日から2023年12月11日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
     ります。
                       ＦＷニッセイ国内債インデックス

     １）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

     蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
     年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間（2022年12月13

     日から2023年12月11日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
     ります。
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                  ＦＷニッセイ外国債インデックス（為替ヘッジあり）
     １）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

     蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
     年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間（2022年12月13

     日から2023年12月11日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
     ります。
                       ＦＷニッセイ外国債インデックス

     １）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

     蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
     年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間（2022年12月13

     日から2023年12月11日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
     ります。
                       ＦＷニッセイ新興国債インデックス

     １）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

     蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
     年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間（2022年12月13

     日から2023年12月11日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
     ります。
                      ＦＷニッセイ国内リートインデックス

     １）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

     蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
     年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間（2022年12月13

     日から2023年12月11日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
     ります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      ＦＷニッセイ先進国リートインデックス
     １）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

     蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
     年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間（2022年12月13

     日から2023年12月11日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
     ります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １【財務諸表】
      【ＦＷニッセイ国内株インデックス】
      （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第1期              第2期
                                2022年12月12日現在              2023年12月11日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                  676             1,729
        コール・ローン                                21,398              188,510
        親投資信託受益証券                              52,584,304              156,320,749
                                         1,253              28,682
        未収入金
        流動資産合計                              52,607,631              156,539,670
       資産合計                                52,607,631              156,539,670
     負債の部
       流動負債
        未払解約金
                                          －            24,889
        未払受託者報酬                                 1,791              14,624
        未払委託者報酬                                21,999              175,916
                                          818             7,251
        その他未払費用
        流動負債合計                                24,608              222,680
       負債合計                                  24,608              222,680
     純資産の部
       元本等
        元本                              51,164,188              123,467,733
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             1,418,835              32,849,257
                                        907,935             19,845,413
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              52,583,023              156,316,990
       純資産合計                                52,583,023              156,316,990
     負債純資産合計                                 52,607,631              156,539,670
                                158/481











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      （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第1期              第2期
                                自　2021年11月30日              自　2022年12月13日
                                至　2022年12月12日              至　2023年12月11日
     営業収益
                                        930,967             24,003,082
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                 930,967             24,003,082
     営業費用
       受託者報酬                                  2,000              24,333
       委託者報酬                                  24,861              293,081
                                          878             12,033
       その他費用
       営業費用合計                                  27,739              329,447
     営業利益又は営業損失（△）                                   903,228             23,673,635
     経常利益又は経常損失（△）                                   903,228             23,673,635
     当期純利益又は当期純損失（△）                                   903,228             23,673,635
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 4,707            4,455,364
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                     －           1,418,835
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   510,900             13,892,481
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         1,693                －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        509,207             13,892,481
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                     －           1,680,330
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －           1,680,330
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 1,418,835              32,849,257
                                159/481











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      （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第2期
              項目                        自　2022年12月13日
                                      至　2023年12月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   その他財務諸表作成のための基礎                 ファンドの計算期間

         となる事項                 当ファンドは、原則として毎年12月10日を計算期間の末日としております
                         が、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、2022年12月13日
                         から2023年12月11日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第1期                  第2期
              項目
                             2022年12月12日現在                  2023年12月11日現在
        期首元本額                            1,000,000円                 51,164,188円
     １.
        期中追加設定元本額                           50,780,776円                 106,543,174円
        期中一部解約元本額                             616,588円                34,239,629円
     ２.   受益権の総数                           51,164,188口                 123,467,733口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第1期                  第2期
              項目               自　2021年11月30日                  自　2022年12月13日
                             至　2022年12月12日                  至　2023年12月11日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（0円）、費用控除後、繰越                  当等収益（0円）、費用控除後、繰越
                         欠損金補填後の有価証券売買等損益                  欠損金補填後の有価証券売買等損益
                         （907,935円）、収益調整金                  （19,218,271円）、収益調整金
                         （510,900円）及び分配準備積立金                  （13,003,844円）及び分配準備積立
                         （0円）より分配対象収益は                  金（627,142円）より分配対象収益は
                         1,418,835円（1万口当たり277.31                  32,849,257円（1万口当たり2,660.55
                         円）のため、基準価額の水準、市場                  円）のため、基準価額の水準、市場
                         動向等を勘案して分配は見送り（0                  動向等を勘案して分配は見送り（0
                         円）としております。                  円）としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                第1期                  第2期
              項目
                             自　2021年11月30日                  自　2022年12月13日
                             至　2022年12月12日                  至　2023年12月11日
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
     １.
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
         金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

     ２.
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。親投資信託受益証券の価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動
                         リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒さ
                         れております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２．金融商品の時価等に関する事項
                                第1期                  第2期
              項目
                             2022年12月12日現在                  2023年12月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一                  同左

         ついての補足説明                 定の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもありま
                         す。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第1期                  第2期
                             2022年12月12日現在                  2023年12月11日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                                 934,804                19,493,429
     合計
                                      934,804                19,493,429
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第1期                  第2期
                             2022年12月12日現在                  2023年12月11日現在
     1口当たり純資産額                                1.0277円                  1.2661円
     （1万口当たり純資産額）                               (10,277円)                  (12,661円)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （４）【附属明細表】
    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年12月11日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          ニッセイ国内株式インデック
                                  56,117,443         156,320,749
                ス　マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                             56,117,443         156,320,749
     合計                                       156,320,749
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【ＦＷニッセイ先進国株インデックス】
      （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第1期              第2期
                                2022年12月12日現在              2023年12月11日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                  881             2,518
        コール・ローン                                27,875              274,627
        親投資信託受益証券                              62,824,349              208,184,564
                                         1,677              5,613
        未収入金
        流動資産合計                              62,854,782              208,467,322
       資産合計                                62,854,782              208,467,322
     負債の部
       流動負債
        未払受託者報酬                                 2,109              19,190
        未払委託者報酬                                29,065              259,574
                                          969             9,529
        その他未払費用
        流動負債合計                                32,143              288,293
       負債合計                                  32,143              288,293
     純資産の部
       元本等
        元本                              60,381,201              161,608,366
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             2,441,438              46,570,663
                                          －          27,199,603
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              62,822,639              208,179,029
       純資産合計                                62,822,639              208,179,029
     負債純資産合計                                 62,854,782              208,467,322
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第1期              第2期
                                自　2021年11月30日              自　2022年12月13日
                                至　2022年12月12日              至　2023年12月11日
     営業収益
                                       △ 665,600             33,437,562
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                △ 665,600             33,437,562
     営業費用
       受託者報酬                                  2,311              31,642
       委託者報酬                                  32,481              428,270
                                         1,029              15,682
       その他費用
       営業費用合計                                  35,821              475,594
     営業利益又は営業損失（△）                                 △ 701,421             32,961,968
     経常利益又は経常損失（△）                                 △ 701,421             32,961,968
     当期純利益又は当期純損失（△）                                 △ 701,421             32,961,968
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 11,757             5,268,834
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                     －           2,441,438
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 3,141,697              18,781,869
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       3,141,697              18,781,869
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   10,595             2,345,778
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        10,595             2,345,778
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 2,441,438              46,570,663
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第2期
              項目                        自　2022年12月13日
                                      至　2023年12月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   その他財務諸表作成のための基礎                 ファンドの計算期間

         となる事項                 当ファンドは、原則として毎年12月10日を計算期間の末日としております
                         が、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、2022年12月13日
                         から2023年12月11日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第1期                  第2期
              項目
                             2022年12月12日現在                  2023年12月11日現在
        期首元本額                            1,000,000円                 60,381,201円
     １.
        期中追加設定元本額                           60,354,529円                 142,889,264円
        期中一部解約元本額                             973,328円                41,662,099円
     ２.   受益権の総数                           60,381,201口                 161,608,366口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第1期                  第2期
              項目               自　2021年11月30日                  自　2022年12月13日
                             至　2022年12月12日                  至　2023年12月11日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（0円）、費用控除後、繰越                  当等収益（0円）、費用控除後、繰越
                         欠損金補填後の有価証券売買等損益                  欠損金補填後の有価証券売買等損益
                         （0円）、収益調整金（2,441,438                  （27,199,603円）、収益調整金
                         円）及び分配準備積立金（0円）より                  （19,371,060円）及び分配準備積立
                         分配対象収益は2,441,438円（1万口                  金（0円）より分配対象収益は
                         当たり404.34円）のため、基準価額                  46,570,663円（1万口当たり2,881.70
                         の水準、市場動向等を勘案して分配                  円）のため、基準価額の水準、市場
                         は見送り（0円）としております。                  動向等を勘案して分配は見送り（0
                                           円）としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                第1期                  第2期
              項目
                             自　2021年11月30日                  自　2022年12月13日
                             至　2022年12月12日                  至　2023年12月11日
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
     １.
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
         金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

     ２.
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。親投資信託受益証券の価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動
                         リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒さ
                         れております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
                                167/481








                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２．金融商品の時価等に関する事項
                                第1期                  第2期
              項目
                             2022年12月12日現在                  2023年12月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一                  同左

         ついての補足説明                 定の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもありま
                         す。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第1期                  第2期
                             2022年12月12日現在                  2023年12月11日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                                △654,759                 28,093,153
     合計
                                     △654,759                 28,093,153
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第1期                  第2期
                             2022年12月12日現在                  2023年12月11日現在
     1口当たり純資産額                                1.0404円                  1.2882円
     （1万口当たり純資産額）                               (10,404円)                  (12,882円)
                                168/481



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （４）【附属明細表】
    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年12月11日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          ニッセイ外国株式インデック
                                  56,052,493         208,184,564
                ス　マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                             56,052,493         208,184,564
     合計                                       208,184,564
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
                                169/481













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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【ＦＷニッセイ新興国株インデックス】
      （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第1期              第2期
                                2022年12月12日現在              2023年12月11日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                  139              171
        コール・ローン                                 4,411              18,659
        親投資信託受益証券                               7,064,208              13,075,365
                                          639             90,057
        未収入金
        流動資産合計                               7,069,397              13,184,252
       資産合計                                7,069,397              13,184,252
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                  211             89,185
        未払受託者報酬                                  304             1,257
        未払委託者報酬                                 4,816              18,238
                                          53              564
        その他未払費用
        流動負債合計                                 5,384             109,244
       負債合計                                  5,384             109,244
     純資産の部
       元本等
        元本                               7,170,800              12,269,055
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 106,787              805,953
                                        174,200              847,209
          （分配準備積立金）
        元本等合計                               7,064,013              13,075,008
       純資産合計                                7,064,013              13,075,008
     負債純資産合計                                 7,069,397              13,184,252
                                170/481











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第1期              第2期
                                自　2021年11月30日              自　2022年12月13日
                                至　2022年12月12日              至　2023年12月11日
     営業収益
                                        181,428              884,668
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                 181,428              884,668
     営業費用
       受託者報酬                                   403             2,178
       委託者報酬                                  6,660              31,799
                                          53              929
       その他費用
       営業費用合計                                  7,116              34,906
     営業利益又は営業損失（△）                                   174,312              849,762
     経常利益又は経常損失（△）                                   174,312              849,762
     当期純利益又は当期純損失（△）                                   174,312              849,762
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          112            111,716
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                     －           △ 106,787
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    1,048             174,694
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         1,048              70,562
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －            104,132
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   282,035                 －
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        282,035                 －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 △ 106,787              805,953
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第2期
              項目                        自　2022年12月13日
                                      至　2023年12月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   その他財務諸表作成のための基礎                 ファンドの計算期間

         となる事項                 当ファンドは、原則として毎年12月10日を計算期間の末日としております
                         が、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、2022年12月13日
                         から2023年12月11日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第1期                  第2期
              項目
                             2022年12月12日現在                  2023年12月11日現在
        期首元本額                            1,000,000円                  7,170,800円
     １.
        期中追加設定元本額                            6,343,377円                  9,203,729円
        期中一部解約元本額                             172,577円                 4,105,474円
     ２.   受益権の総数                            7,170,800口                 12,269,055口

     ３.   元本の欠損                 純資産額が元本総額を下回ってお                  －

                         り、その差額は106,787円でありま
                         す。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第1期                  第2期
              項目               自　2021年11月30日                  自　2022年12月13日
                             至　2022年12月12日                  至　2023年12月11日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（0円）、費用控除後、繰越                  当等収益（0円）、費用控除後、繰越
                         欠損金補填後の有価証券売買等損益                  欠損金補填後の有価証券売買等損益
                         （174,200円）、収益調整金（0円）                  （738,046円）、収益調整金
                         及び分配準備積立金（0円）より分配                  （188,881円）及び分配準備積立金
                         対象収益は174,200円（1万口当たり                  （109,163円）より分配対象収益は
                         242.93円）のため、基準価額の水                  1,036,090円（1万口当たり844.47
                         準、市場動向等を勘案して分配は見                  円）のため、基準価額の水準、市場
                         送り（0円）としております。                  動向等を勘案して分配は見送り（0
                                           円）としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                第1期                  第2期
              項目
                             自　2021年11月30日                  自　2022年12月13日
                             至　2022年12月12日                  至　2023年12月11日
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
     １.
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
         金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

     ２.
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。親投資信託受益証券の価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動
                         リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒さ
                         れております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
                                173/481








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２．金融商品の時価等に関する事項
                                第1期                  第2期
              項目
                             2022年12月12日現在                  2023年12月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一                  同左

         ついての補足説明                 定の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもありま
                         す。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第1期                  第2期
                             2022年12月12日現在                  2023年12月11日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                                 181,101                  767,414
     合計
                                      181,101                  767,414
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第1期                  第2期
                             2022年12月12日現在                  2023年12月11日現在
     1口当たり純資産額                                0.9851円                  1.0657円
     （1万口当たり純資産額）                                (9,851円)                 (10,657円)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （４）【附属明細表】
    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年12月11日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          ニッセイ新興国株式インデック
                                  10,365,757          13,075,365
                ス　マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                             10,365,757          13,075,365
     合計                                       13,075,365
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
                                175/481













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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【ＦＷニッセイ国内債インデックス】
      （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第1期              第2期
                                2022年12月12日現在              2023年12月11日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                  200              355
        コール・ローン                                 6,334              38,671
        親投資信託受益証券                              27,364,407              39,749,999
                                        15,650                687
        未収入金
        流動資産合計                              27,386,591              39,789,712
       資産合計                                27,386,591              39,789,712
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                15,188                －
        未払受託者報酬                                  753             4,229
        未払委託者報酬                                 6,426              34,103
                                          285             2,059
        その他未払費用
        流動負債合計                                22,652              40,391
       負債合計                                  22,652              40,391
     純資産の部
       元本等
        元本                              28,502,469              42,401,887
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 1,138,530             △ 2,652,566
                                          －              －
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              27,363,939              39,749,321
       純資産合計                                27,363,939              39,749,321
     負債純資産合計                                 27,386,591              39,789,712
                                176/481











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第1期              第2期
                                自　2021年11月30日              自　2022年12月13日
                                至　2022年12月12日              至　2023年12月11日
     営業収益
                                       △ 79,264             △ 664,843
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                 △ 79,264             △ 664,843
     営業費用
       受託者報酬                                   844             7,216
       委託者報酬                                  7,460              58,278
                                          285             3,491
       その他費用
       営業費用合計                                  8,589              68,985
     営業利益又は営業損失（△）                                  △ 87,853             △ 733,828
     経常利益又は経常損失（△）                                  △ 87,853             △ 733,828
     当期純利益又は当期純損失（△）                                  △ 87,853             △ 733,828
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 8,927             △ 5,675
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                     －          △ 1,138,530
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   16,930             1,125,743
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        16,930             1,125,743
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 1,076,534              1,911,626
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       1,076,534              1,911,626
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                △ 1,138,530             △ 2,652,566
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第2期
              項目                        自　2022年12月13日
                                      至　2023年12月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   その他財務諸表作成のための基礎                 ファンドの計算期間

         となる事項                 当ファンドは、原則として毎年12月10日を計算期間の末日としております
                         が、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、2022年12月13日
                         から2023年12月11日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第1期                  第2期
              項目
                             2022年12月12日現在                  2023年12月11日現在
        期首元本額                            1,000,000円                 28,502,469円
     １.
        期中追加設定元本額                           28,556,858円                  40,682,519円
        期中一部解約元本額                            1,054,389円                 26,783,101円
     ２.   受益権の総数                           28,502,469口                  42,401,887口

     ３.   元本の欠損                 純資産額が元本総額を下回ってお                  純資産額が元本総額を下回ってお

                         り、その差額は1,138,530円でありま                  り、その差額は2,652,566円でありま
                         す。                  す。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第1期                  第2期
              項目               自　2021年11月30日                  自　2022年12月13日
                             至　2022年12月12日                  至　2023年12月11日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（0円）、費用控除後、繰越                  当等収益（0円）、費用控除後、繰越
                         欠損金補填後の有価証券売買等損益                  欠損金補填後の有価証券売買等損益
                         （0円）、収益調整金（0円）及び分                  （0円）、収益調整金（0円）及び分
                         配準備積立金（0円）より分配対象収                  配準備積立金（0円）より分配対象収
                         益は0円（1万口当たり0円）のため、                  益は0円（1万口当たり0円）のため、
                         基準価額の水準、市場動向等を勘案                  基準価額の水準、市場動向等を勘案
                         して分配は見送り（0円）としており                  して分配は見送り（0円）としており
                         ます。                  ます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                第1期                  第2期
              項目
                             自　2021年11月30日                  自　2022年12月13日
                             至　2022年12月12日                  至　2023年12月11日
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
     １.
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
         金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

     ２.
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。親投資信託受益証券の価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動
                         リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒さ
                         れております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２．金融商品の時価等に関する事項
                                第1期                  第2期
              項目
                             2022年12月12日現在                  2023年12月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一                  同左

         ついての補足説明                 定の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもありま
                         す。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第1期                  第2期
                             2022年12月12日現在                  2023年12月11日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                                △70,728                 △670,205
     合計
                                     △70,728                 △670,205
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第1期                  第2期
                             2022年12月12日現在                  2023年12月11日現在
     1口当たり純資産額                                0.9601円                  0.9374円
     （1万口当たり純資産額）                                (9,601円)                  (9,374円)
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      （４）【附属明細表】
    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年12月11日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          ニッセイ国内債券パッシブ　マ
                                  42,949,756          39,749,999
                ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                             42,949,756          39,749,999
     合計                                       39,749,999
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【ＦＷニッセイ外国債インデックス（為替ヘッジあり）】
      （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第1期              第2期
                                2022年12月12日現在              2023年12月11日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                  87              297
        コール・ローン                                 2,763              32,438
        親投資信託受益証券                               9,243,528              31,486,219
                                         5,024               433
        未収入金
        流動資産合計                               9,251,402              31,519,387
       資産合計                                9,251,402              31,519,387
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                 4,898                －
        未払受託者報酬                                  240             2,922
        未払委託者報酬                                 2,873              29,509
                                          52             1,391
        その他未払費用
        流動負債合計                                 8,063              33,822
       負債合計                                  8,063              33,822
     純資産の部
       元本等
        元本                              10,902,605              39,089,475
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 1,659,266             △ 7,603,910
                                          －              －
          （分配準備積立金）
        元本等合計                               9,243,339              31,485,565
       純資産合計                                9,243,339              31,485,565
     負債純資産合計                                 9,251,402              31,519,387
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第1期              第2期
                                自　2021年11月30日              自　2022年12月13日
                                至　2022年12月12日              至　2023年12月11日
     営業収益
                                       △ 124,918             △ 717,322
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                △ 124,918             △ 717,322
     営業費用
       受託者報酬                                   246             4,752
       委託者報酬                                  3,976              48,379
                                          52             2,228
       その他費用
       営業費用合計                                  4,274              55,359
     営業利益又は営業損失（△）                                 △ 129,192             △ 772,681
     経常利益又は経常損失（△）                                 △ 129,192             △ 772,681
     当期純利益又は当期純損失（△）                                 △ 129,192             △ 772,681
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 20,793             △ 171,377
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                     －          △ 1,659,266
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   22,866             2,226,673
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        22,866             2,226,673
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 1,573,733              7,570,013
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       1,573,733              7,570,013
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                △ 1,659,266             △ 7,603,910
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第2期
              項目                        自　2022年12月13日
                                      至　2023年12月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   その他財務諸表作成のための基礎                 ファンドの計算期間

         となる事項                 当ファンドは、原則として毎年12月10日を計算期間の末日としております
                         が、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、2022年12月13日
                         から2023年12月11日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第1期                  第2期
              項目
                             2022年12月12日現在                  2023年12月11日現在
        期首元本額                            1,000,000円                 10,902,605円
     １.
        期中追加設定元本額                           10,592,565円                  42,017,468円
        期中一部解約元本額                             689,960円                13,830,598円
     ２.   受益権の総数                           10,902,605口                  39,089,475口

     ３.   元本の欠損                 純資産額が元本総額を下回ってお                  純資産額が元本総額を下回ってお

                         り、その差額は1,659,266円でありま                  り、その差額は7,603,910円でありま
                         す。                  す。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第1期                  第2期
              項目               自　2021年11月30日                  自　2022年12月13日
                             至　2022年12月12日                  至　2023年12月11日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（0円）、費用控除後、繰越                  当等収益（0円）、費用控除後、繰越
                         欠損金補填後の有価証券売買等損益                  欠損金補填後の有価証券売買等損益
                         （0円）、収益調整金（775円）及び                  （0円）、収益調整金（3,604円）及
                         分配準備積立金（0円）より分配対象                  び分配準備積立金（0円）より分配対
                         収益は775円（1万口当たり0.71円）                  象収益は3,604円（1万口当たり0.92
                         のため、基準価額の水準、市場動向                  円）のため、基準価額の水準、市場
                         等を勘案して分配は見送り（0円）と                  動向等を勘案して分配は見送り（0
                         しております。                  円）としております。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第1期                  第2期
              項目               自　2021年11月30日                  自　2022年12月13日
                             至　2022年12月12日                  至　2023年12月11日
                                184/481




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
     １.
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
         金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

     ２.
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。親投資信託受益証券の価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動
                         リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒さ
                         れております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                第1期                  第2期
              項目
                             2022年12月12日現在                  2023年12月11日現在
         貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
     １.
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一                  同左
         ついての補足説明                 定の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもありま
                         す。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第1期                  第2期
                             2022年12月12日現在                  2023年12月11日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                                △104,226                  △552,910
     合計                                △104,226                  △552,910
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第1期                  第2期
                             2022年12月12日現在                  2023年12月11日現在
     1口当たり純資産額                                0.8478円                  0.8055円
     （1万口当たり純資産額）                                (8,478円)                  (8,055円)
      （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年12月11日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          ニッセイ為替ヘッジ外国債券
                                  32,063,360          31,486,219
                パッシブ　マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                             32,063,360          31,486,219
     合計                                       31,486,219
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【ＦＷニッセイ外国債インデックス】
      （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第1期              第2期
                                2022年12月12日現在              2023年12月11日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                  239              674
        コール・ローン                                 7,552              73,517
        親投資信託受益証券                              21,934,587              61,065,748
                                          505             1,494
        未収入金
        流動資産合計                              21,942,883              61,141,433
       資産合計                                21,942,883              61,141,433
     負債の部
       流動負債
        未払受託者報酬                                  614             5,680
        未払委託者報酬                                 8,005              68,702
                                          214             2,779
        その他未払費用
        流動負債合計                                 8,833              77,161
       負債合計                                  8,833              77,161
     純資産の部
       元本等
        元本                              21,869,189              57,007,244
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                               64,861             4,057,028
                                          －           2,951,311
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              21,934,050              61,064,272
       純資産合計                                21,934,050              61,064,272
     負債純資産合計                                 21,942,883              61,141,433
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第1期              第2期
                                自　2021年11月30日              自　2022年12月13日
                                至　2022年12月12日              至　2023年12月11日
     営業収益
                                       △ 191,588             3,663,036
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                △ 191,588             3,663,036
     営業費用
       受託者報酬                                   682             9,204
       委託者報酬                                  9,534             111,598
                                          214             4,472
       その他費用
       営業費用合計                                  10,430              125,274
     営業利益又は営業損失（△）                                 △ 202,018             3,537,762
     経常利益又は経常損失（△）                                 △ 202,018             3,537,762
     当期純利益又は当期純損失（△）                                 △ 202,018             3,537,762
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 1,151             449,192
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                     －            64,861
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   267,983              903,597
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －            15,147
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        267,983              888,450
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                    2,255                －
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         2,255                －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                   64,861             4,057,028
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第2期
              項目                        自　2022年12月13日
                                      至　2023年12月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   その他財務諸表作成のための基礎                 ファンドの計算期間

         となる事項                 当ファンドは、原則として毎年12月10日を計算期間の末日としております
                         が、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、2022年12月13日
                         から2023年12月11日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第1期                  第2期
              項目
                             2022年12月12日現在                  2023年12月11日現在
        期首元本額                            1,000,000円                 21,869,189円
     １.
        期中追加設定元本額                           21,471,963円                  49,101,514円
        期中一部解約元本額                             602,774円                13,963,459円
     ２.   受益権の総数                           21,869,189口                  57,007,244口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第1期                  第2期
              項目               自　2021年11月30日                  自　2022年12月13日
                             至　2022年12月12日                  至　2023年12月11日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（0円）、費用控除後、繰越                  当等収益（0円）、費用控除後、繰越
                         欠損金補填後の有価証券売買等損益                  欠損金補填後の有価証券売買等損益
                         （0円）、収益調整金（64,861円）及                  （2,951,311円）、収益調整金
                         び分配準備積立金（0円）より分配対                  （1,105,717円）及び分配準備積立金
                         象収益は64,861円（1万口当たり                  （0円）より分配対象収益は
                         29.66円）のため、基準価額の水準、                  4,057,028円（1万口当たり711.67
                         市場動向等を勘案して分配は見送り                  円）のため、基準価額の水準、市場
                         （0円）としております。                  動向等を勘案して分配は見送り（0
                                           円）としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                第1期                  第2期
              項目
                             自　2021年11月30日                  自　2022年12月13日
                             至　2022年12月12日                  至　2023年12月11日
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
     １.
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
         金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

     ２.
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。親投資信託受益証券の価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動
                         リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒さ
                         れております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２．金融商品の時価等に関する事項
                                第1期                  第2期
              項目
                             2022年12月12日現在                  2023年12月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一                  同左

         ついての補足説明                 定の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもありま
                         す。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第1期                  第2期
                             2022年12月12日現在                  2023年12月11日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                                △190,726                  3,199,996
     合計
                                     △190,726                  3,199,996
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第1期                  第2期
                             2022年12月12日現在                  2023年12月11日現在
     1口当たり純資産額                                1.0030円                  1.0712円
     （1万口当たり純資産額）                               (10,030円)                  (10,712円)
                                191/481



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      （４）【附属明細表】
    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年12月11日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          ニッセイ外国債券インデック
                                  37,353,651          61,065,748
                ス　マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                             37,353,651          61,065,748
     合計                                       61,065,748
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【ＦＷニッセイ新興国債インデックス】
      （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第1期              第2期
                                2022年12月12日現在              2023年12月11日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                  153              550
        コール・ローン                                 4,838              60,009
        親投資信託受益証券                              12,573,581              49,108,766
                                          297             1,236
        未収入金
        流動資産合計                              12,578,869              49,170,561
       資産合計                                12,578,869              49,170,561
     負債の部
       流動負債
        未払受託者報酬                                  390             4,464
        未払委託者報酬                                 5,109              56,394
                                          104             2,164
        その他未払費用
        流動負債合計                                 5,603              63,022
       負債合計                                  5,603              63,022
     純資産の部
       元本等
        元本                              13,264,818              47,751,310
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 691,552             1,356,229
                                        120,861             3,190,655
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              12,573,266              49,107,539
       純資産合計                                12,573,266              49,107,539
     負債純資産合計                                 12,578,869              49,170,561
                                193/481











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第1期              第2期
                                自　2021年11月30日              自　2022年12月13日
                                至　2022年12月12日              至　2023年12月11日
     営業収益
                                        119,547             3,630,312
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                 119,547             3,630,312
     営業費用
       受託者報酬                                   440             7,204
       委託者報酬                                  6,543              91,086
                                          104             3,468
       その他費用
       営業費用合計                                  7,087             101,758
     営業利益又は営業損失（△）                                   112,460             3,528,554
     経常利益又は経常損失（△）                                   112,460             3,528,554
     当期純利益又は当期純損失（△）                                   112,460             3,528,554
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 8,401             426,737
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                     －           △ 691,552
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   11,077              613,112
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        11,077              613,112
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   823,490             1,667,148
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        823,490             1,667,148
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 △ 691,552             1,356,229
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第2期
              項目                        自　2022年12月13日
                                      至　2023年12月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   その他財務諸表作成のための基礎                 ファンドの計算期間

         となる事項                 当ファンドは、原則として毎年12月10日を計算期間の末日としております
                         が、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、2022年12月13日
                         から2023年12月11日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第1期                  第2期
              項目
                             2022年12月12日現在                  2023年12月11日現在
        期首元本額                            1,000,000円                 13,264,818円
     １.
        期中追加設定元本額                           12,564,095円                  45,163,345円
        期中一部解約元本額                             299,277円                10,676,853円
     ２.   受益権の総数                           13,264,818口                  47,751,310口

     ３.   元本の欠損                 純資産額が元本総額を下回ってお                  －

                         り、その差額は691,552円でありま
                         す。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第1期                  第2期
              項目               自　2021年11月30日                  自　2022年12月13日
                             至　2022年12月12日                  至　2023年12月11日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（0円）、費用控除後、繰越                  当等収益（0円）、費用控除後、繰越
                         欠損金補填後の有価証券売買等損益                  欠損金補填後の有価証券売買等損益
                         （120,861円）、収益調整金（0円）                  （3,101,817円）、収益調整金
                         及び分配準備積立金（0円）より分配                  （346,255円）及び分配準備積立金
                         対象収益は120,861円（1万口当たり                  （88,838円）より分配対象収益は
                         91.11円）のため、基準価額の水準、                  3,536,910円（1万口当たり740.69
                         市場動向等を勘案して分配は見送り                  円）のため、基準価額の水準、市場
                         （0円）としております。                  動向等を勘案して分配は見送り（0
                                           円）としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                第1期                  第2期
              項目
                             自　2021年11月30日                  自　2022年12月13日
                             至　2022年12月12日                  至　2023年12月11日
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
     １.
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
         金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

     ２.
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。親投資信託受益証券の価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動
                         リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒さ
                         れております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２．金融商品の時価等に関する事項
                                第1期                  第2期
              項目
                             2022年12月12日現在                  2023年12月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一                  同左

         ついての補足説明                 定の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもありま
                         す。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第1期                  第2期
                             2022年12月12日現在                  2023年12月11日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                                 127,819                 3,191,125
     合計
                                      127,819                 3,191,125
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第1期                  第2期
                             2022年12月12日現在                  2023年12月11日現在
     1口当たり純資産額                                0.9479円                  1.0284円
     （1万口当たり純資産額）                                (9,479円)                 (10,284円)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （４）【附属明細表】
    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年12月11日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          ニッセイ新興国債券インデック
                                  38,456,356          49,108,766
                ス　マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                             38,456,356          49,108,766
     合計                                       49,108,766
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
                                198/481













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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【ＦＷニッセイ国内リートインデックス】
      （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第1期              第2期
                                2022年12月12日現在              2023年12月11日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                  59              114
        コール・ローン                                 1,867              12,397
        親投資信託受益証券                               2,747,053              9,755,874
                                          428              234
        未収入金
        流動資産合計                               2,749,407              9,768,619
       資産合計                                2,749,407              9,768,619
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                  365               －
        未払受託者報酬                                  101              937
        未払委託者報酬                                 1,951              11,674
                                          －              368
        その他未払費用
        流動負債合計                                 2,417              12,979
       負債合計                                  2,417              12,979
     純資産の部
       元本等
        元本                               2,771,681              10,061,865
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              △ 24,691             △ 306,225
                                          －              －
          （分配準備積立金）
        元本等合計                               2,746,990              9,755,640
       純資産合計                                2,746,990              9,755,640
     負債純資産合計                                 2,749,407              9,768,619
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      （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第1期              第2期
                                自　2021年11月30日              自　2022年12月13日
                                至　2022年12月12日              至　2023年12月11日
     営業収益
                                       △ 20,583               8,963
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                 △ 20,583               8,963
     営業費用
       受託者報酬                                   149             1,545
       委託者報酬                                  3,236              19,460
                                          －              598
       その他費用
       営業費用合計                                  3,385              21,603
     営業利益又は営業損失（△）                                  △ 23,968             △ 12,640
     経常利益又は経常損失（△）                                  △ 23,968             △ 12,640
     当期純利益又は当期純損失（△）                                  △ 23,968             △ 12,640
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 1,965              7,778
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                     －           △ 24,691
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                     41            59,251
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          41            59,251
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                    2,729             320,367
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         2,729             320,367
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                  △ 24,691             △ 306,225
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      （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第2期
              項目                        自　2022年12月13日
                                      至　2023年12月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   その他財務諸表作成のための基礎                 ファンドの計算期間

         となる事項                 当ファンドは、原則として毎年12月10日を計算期間の末日としております
                         が、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、2022年12月13日
                         から2023年12月11日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第1期                  第2期
              項目
                             2022年12月12日現在                  2023年12月11日現在
        期首元本額                            1,000,000円                  2,771,681円
     １.
        期中追加設定元本額                            1,840,503円                  9,220,199円
        期中一部解約元本額                             68,822円                1,930,015円
     ２.   受益権の総数                            2,771,681口                 10,061,865口

     ３.   元本の欠損                 純資産額が元本総額を下回ってお                  純資産額が元本総額を下回ってお

                         り、その差額は24,691円でありま                  り、その差額は306,225円でありま
                         す。                  す。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第1期                  第2期
              項目               自　2021年11月30日                  自　2022年12月13日
                             至　2022年12月12日                  至　2023年12月11日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（0円）、費用控除後、繰越                  当等収益（0円）、費用控除後、繰越
                         欠損金補填後の有価証券売買等損益                  欠損金補填後の有価証券売買等損益
                         （0円）、収益調整金（0円）及び分                  （0円）、収益調整金（0円）及び分
                         配準備積立金（0円）より分配対象収                  配準備積立金（0円）より分配対象収
                         益は0円（1万口当たり0円）のため、                  益は0円（1万口当たり0円）のため、
                         基準価額の水準、市場動向等を勘案                  基準価額の水準、市場動向等を勘案
                         して分配は見送り（0円）としており                  して分配は見送り（0円）としており
                         ます。                  ます。
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                第1期                  第2期
              項目
                             自　2021年11月30日                  自　2022年12月13日
                             至　2022年12月12日                  至　2023年12月11日
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
     １.
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
         金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

     ２.
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。親投資信託受益証券の価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動
                         リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒さ
                         れております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２．金融商品の時価等に関する事項
                                第1期                  第2期
              項目
                             2022年12月12日現在                  2023年12月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一                  同左

         ついての補足説明                 定の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもありま
                         す。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第1期                  第2期
                             2022年12月12日現在                  2023年12月11日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                                △18,575                  △1,003
     合計
                                     △18,575                  △1,003
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第1期                  第2期
                             2022年12月12日現在                  2023年12月11日現在
     1口当たり純資産額                                0.9911円                  0.9696円
     （1万口当たり純資産額）                                (9,911円)                  (9,696円)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （４）【附属明細表】
    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年12月11日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデッ
                                   5,242,557          9,755,874
                クス　マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                              5,242,557          9,755,874
     合計                                        9,755,874
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
                                204/481













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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【ＦＷニッセイ先進国リートインデックス】
      （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第1期              第2期
                                2022年12月12日現在              2023年12月11日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                  91              184
        コール・ローン                                 2,885              20,110
        親投資信託受益証券                               4,875,670              16,319,225
                                          123              435
        未収入金
        流動資産合計                               4,878,769              16,339,954
       資産合計                                4,878,769              16,339,954
     負債の部
       流動負債
        未払受託者報酬                                  192             1,376
        未払委託者報酬                                 3,004              19,178
                                          32              607
        その他未払費用
        流動負債合計                                 3,228              21,161
       負債合計                                  3,228              21,161
     純資産の部
       元本等
        元本                               4,947,462              15,275,540
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              △ 71,921             1,043,253
                                          －            984,964
          （分配準備積立金）
        元本等合計                               4,875,541              16,318,793
       純資産合計                                4,875,541              16,318,793
     負債純資産合計                                 4,878,769              16,339,954
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第1期              第2期
                                自　2021年11月30日              自　2022年12月13日
                                至　2022年12月12日              至　2023年12月11日
     営業収益
                                       △ 77,459             1,204,893
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                 △ 77,459             1,204,893
     営業費用
       受託者報酬                                   232             2,238
       委託者報酬                                  4,580              31,284
                                          32              951
       その他費用
       営業費用合計                                  4,844              34,473
     営業利益又は営業損失（△）                                  △ 82,303             1,170,420
     経常利益又は経常損失（△）                                  △ 82,303             1,170,420
     当期純利益又は当期純損失（△）                                  △ 82,303             1,170,420
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          177            128,879
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                     －           △ 71,921
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   10,943              73,633
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －            66,278
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        10,943               7,355
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                     384               －
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          384               －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                  △ 71,921             1,043,253
                                206/481











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第2期
              項目                        自　2022年12月13日
                                      至　2023年12月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   その他財務諸表作成のための基礎                 ファンドの計算期間

         となる事項                 当ファンドは、原則として毎年12月10日を計算期間の末日としております
                         が、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、2022年12月13日
                         から2023年12月11日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第1期                  第2期
              項目
                             2022年12月12日現在                  2023年12月11日現在
        期首元本額                            1,000,000円                  4,947,462円
     １.
        期中追加設定元本額                            4,033,936円                 13,970,820円
        期中一部解約元本額                             86,474円                3,642,742円
     ２.   受益権の総数                            4,947,462口                 15,275,540口

     ３.   元本の欠損                 純資産額が元本総額を下回ってお                  －

                         り、その差額は71,921円でありま
                         す。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第1期                  第2期
              項目               自　2021年11月30日                  自　2022年12月13日
                             至　2022年12月12日                  至　2023年12月11日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（0円）、費用控除後、繰越                  当等収益（0円）、費用控除後、繰越
                         欠損金補填後の有価証券売買等損益                  欠損金補填後の有価証券売買等損益
                         （0円）、収益調整金（0円）及び分                  （984,964円）、収益調整金（58,289
                         配準備積立金（0円）より分配対象収                  円）及び分配準備積立金（0円）より
                         益は0円（1万口当たり0円）のため、                  分配対象収益は1,043,253円（1万口
                         基準価額の水準、市場動向等を勘案                  当たり682.96円）のため、基準価額
                         して分配は見送り（0円）としており                  の水準、市場動向等を勘案して分配
                         ます。                  は見送り（0円）としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                第1期                  第2期
              項目
                             自　2021年11月30日                  自　2022年12月13日
                             至　2022年12月12日                  至　2023年12月11日
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
     １.
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
         金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

     ２.
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。親投資信託受益証券の価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動
                         リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒さ
                         れております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
                                208/481








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２．金融商品の時価等に関する事項
                                第1期                  第2期
              項目
                             2022年12月12日現在                  2023年12月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一                  同左

         ついての補足説明                 定の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもありま
                         す。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第1期                  第2期
                             2022年12月12日現在                  2023年12月11日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                                △77,774                 1,071,510
     合計
                                     △77,774                 1,071,510
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第1期                  第2期
                             2022年12月12日現在                  2023年12月11日現在
     1口当たり純資産額                                0.9855円                  1.0683円
     （1万口当たり純資産額）                                (9,855円)                 (10,683円)
                                209/481



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （４）【附属明細表】
    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年12月11日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          ニッセイ先進国リートインデッ
                                  10,746,938          16,319,225
                クス　マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                             10,746,938          16,319,225
     合計                                       16,319,225
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）
    「ＦＷニッセイ国内株インデックス」、「ＦＷニッセイ先進国株インデックス」、「ＦＷニッセイ新興国株インデック
    ス」、「ＦＷニッセイ国内債インデックス」、「ＦＷニッセイ外国債インデックス（為替ヘッジあり）」、「ＦＷニッセ
    イ外国債インデックス」、「ＦＷニッセイ新興国債インデックス」、「ＦＷニッセイ国内リートインデックス」、「ＦＷ
    ニッセイ先進国リートインデックス」は、「ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド」受益証券、「ニッセイ外
    国株式インデックス　マザーファンド」受益証券、「ニッセイ新興国株式インデックス　マザーファンド」受益証券、
    「ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド」受益証券、「ニッセイ為替ヘッジ外国債券パッシブ　マザーファンド」
    受益証券、「ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド」受益証券、「ニッセイ新興国債券インデックス　マザー
    ファンド」受益証券、「ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ先進国リートイ
    ンデックス　マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受
    益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における同親投資信託の状況は以下の通りでありま
    すが、それらは監査意見の対象外であります。
    ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年12月11日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                              40,249,676
        コール・ローン                                             4,389,070,583
        株式                                           196,201,019,970
        派生商品評価勘定                                              14,778,750
        未収入金                                              11,154,458
        未収配当金                                              116,712,608
        前払金                                              46,375,000
                                                      204,517,972
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           201,023,879,017
       資産合計                                             201,023,879,017
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                 9,350
        未払解約金                                              339,859,290
                                                         6,918
        その他未払費用
        流動負債合計                                              339,875,558
       負債合計                                               339,875,558
     純資産の部
       元本等
        元本                                            72,044,115,492
        剰余金
                                                    128,639,887,967
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           200,684,003,459
       純資産合計                                             200,684,003,459
     負債純資産合計                                              201,023,879,017
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2022年12月13日
              項目
                                      至　2023年12月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法                 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
                         金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
                         ては入金時に計上しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）
                      項目                        2023年12月11日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           80,607,445,865円
     １.
        本額
        同期中追加設定元本額                                           18,408,766,505円
        同期中一部解約元本額                                           26,972,096,878円
        元本の内訳
        ファンド名
        ニッセイＴＯＰＩＸオープン                                           5,368,177,024円
        ニッセイ国内株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限定）                                           3,089,119,048円
                                                     3,158,427円
        ニッセイ日本バランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）                                           2,047,909,985円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）                                           7,500,558,728円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）                                           6,178,165,410円
        ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格機関投資家限                                             2,434,774円
        定）
        ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限定）                                             10,865,784円
        ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定）                                             10,039,155円
        ＤＣニッセイ国内株式インデックス                                           2,802,699,869円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＴＯＰＩＸインデックスファンド                                           24,648,508,922円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                           3,423,814,903円
        （４資産均等型）
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５                                            363,811,404円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）                                            230,993,028円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５                                            418,504,952円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５                                            642,022,899円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５                                             40,788,857円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                            121,299,192円
        （６資産均等型）
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式）                                             10,126,351円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート）                                             13,255,583円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券）                                             4,817,149円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券）                                             10,130,486円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             27,455,809円
        （８資産均等型）
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０                                            284,847,801円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０                                            185,073,303円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０                                            360,494,102円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０                                            205,262,269円
        ニッセイ国内株式市場連動ＳＡファンド（適格機関投資家限定）                                           13,903,186,508円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ世界株式ファンド（ＧＤＰ型バス                                             26,185,539円
        ケット）
        ニッセイ　国内３資産　高値参照型　バランスファンド（安定型）                                               48,655円
        ニッセイ　国内３資産　高値参照型　バランスファンド（積極型）                                              106,375円
        ＦＷニッセイ国内株インデックス                                             56,117,443円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５                                             54,037,991円
        ＤＣニッセイ全世界株式インデックスコレクト                                               97,767円
        計                                           72,044,115,492円
     ２.   受益権の総数                                           72,044,115,492口

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2022年12月13日
              項目
                                      至　2023年12月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
                         券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
                         証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
                         す。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
                         動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
                         価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                         事を目的として行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同

                         施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
                         定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
                         す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
                         スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
                         速やかに対応できる体制となっております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2023年12月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
                         たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
                         の大きさを示すものではありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）
    売買目的有価証券
                                      2023年12月11日現在
                                        当期間の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               28,697,630,988
     合計                                               28,697,630,988
    （注）「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
        期間（2023年2月21日から2023年12月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
                                      2023年12月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   4,502,885,000              －    4,517,760,000          14,875,000
     合計                      4,502,885,000              －    4,517,760,000          14,875,000
    （注）株価指数先物取引
        １．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
        原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
        ３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年12月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.7856円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (27,856円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2023年12月11日現在
                                        評価額（円）
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
     極洋                          3,100     3,785.00          11,733,500
     ニッスイ                         82,100       811.00         66,583,100
     マルハニチロ                         12,200      2,939.50          35,861,900
     雪国まいたけ                          7,000      941.00          6,587,000
     カネコ種苗                          3,200     1,423.00           4,553,600
     サカタのタネ                          9,300     3,915.00          36,409,500
     ホクト                          6,600     1,723.00          11,371,800
     ショーボンドホールディングス                         11,200      5,972.00          66,886,400
     ミライト・ワン                         27,200      1,850.00          50,320,000
                                215/481


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     タマホーム
                               5,200     3,570.00          18,564,000
     ファーストコーポレーション                          1,300      739.00           960,700
     住石ホールディングス                          8,300     1,041.00           8,640,300
     日鉄鉱業                          3,300     5,220.00          17,226,000
     三井松島ホールディングス                          4,900     2,836.00          13,896,400
     ＩＮＰＥＸ                         303,600      1,937.00          588,073,200
     石油資源開発                          9,500     5,240.00          49,780,000
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          3,700     2,091.00           7,736,700
     安藤・間
                              47,600      1,104.00          52,550,400
     東急建設                         25,700       798.00         20,508,600
     コムシスホールディングス                         26,200      3,218.00          84,311,600
     ビーアールホールディングス                         14,900       351.00          5,229,900
     高松コンストラクショングループ                          6,100     2,700.00          16,470,000
     東建コーポレーション                          2,400     8,550.00          20,520,000
     ソネック                          1,500      955.00          1,432,500
     ヤマウラ                          4,400     1,424.00           6,265,600
     オリエンタル白石
                              30,400       325.00          9,880,000
     大成建設                         53,700      5,069.00          272,205,300
     大林組                         205,400      1,245.50          255,825,700
     清水建設                         162,800       980.40         159,609,120
     飛島建設                          5,900     1,307.00           7,711,300
     長谷工コーポレーション                         52,700      1,800.00          94,860,000
     松井建設                          7,000      823.00          5,761,000
     鹿島建設                         127,300      2,355.00          299,791,500
     不動テトラ                          4,000     2,299.00           9,196,000
     鉄建建設                          4,100     1,942.00           7,962,200
     西松建設                         11,000      3,908.00          42,988,000
     三井住友建設                         42,700       395.00         16,866,500
     大豊建設                          2,000     3,670.00           7,340,000
     佐田建設                          2,100      652.00          1,369,200
     ナカノフドー建設                         12,000       467.00          5,604,000
     奥村組                          9,300     4,560.00          42,408,000
     東鉄工業                          7,100     3,050.00          21,655,000
     淺沼組                          4,200     3,700.00          15,540,000
     戸田建設                         77,700       930.70         72,315,390
     熊谷組                          9,600     3,565.00          34,224,000
     植木組                           900    1,461.00           1,314,900
     矢作建設工業                          7,800     1,341.00          10,459,800
     ピーエス三菱                          7,300      866.00          6,321,800
     日本ハウスホールディングス                         14,600       308.00          4,496,800
     大東建託                         21,100     16,550.00          349,205,000
     新日本建設                          8,100     1,066.00           8,634,600
     東亜道路工業                          2,300     6,720.00          15,456,000
     日本道路                          6,700     1,977.00          13,245,900
     東亜建設工業                          4,400     3,490.00          15,356,000
     日本国土開発                         16,300       581.00          9,470,300
     若築建設                          2,000     3,005.00           6,010,000
     東洋建設                         14,500      1,319.00          19,125,500
     五洋建設                         81,400       784.10         63,825,740
     世紀東急工業                          7,400     1,671.00          12,365,400
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     福田組
                               2,200     5,160.00          11,352,000
     住友林業                         49,600      3,903.00          193,588,800
     日本基礎技術                          8,100      440.00          3,564,000
     巴コーポレーション                          6,000      552.00          3,312,000
     大和ハウス工業                         158,800      4,314.00          685,063,200
     ライト工業                         11,800      1,939.00          22,880,200
     積水ハウス                         174,200      3,050.00          531,310,000
     日特建設                          5,500     1,030.00           5,665,000
     北陸電気工事
                               5,400      972.00          5,248,800
     ユアテック                         12,700      1,045.00          13,271,500
     日本リーテック                          4,500     1,228.00           5,526,000
     四電工                          2,400     3,075.00           7,380,000
     中電工                          8,900     2,560.00          22,784,000
     関電工                         36,000      1,400.00          50,400,000
     きんでん                         40,400      2,309.00          93,283,600
     東京エネシス                          5,700     1,039.00           5,922,300
     トーエネック
                               1,900     4,370.00           8,303,000
     住友電設                          5,500     2,525.00          13,887,500
     日本電設工業                         10,800      1,963.00          21,200,400
     エクシオグループ                         28,900      3,137.00          90,659,300
     新日本空調                          3,700     2,230.00           8,251,000
     九電工                         12,400      4,941.00          61,268,400
     三機工業                         12,400      1,784.00          22,121,600
     日揮ホールディングス                         56,800      1,622.00          92,129,600
     中外炉工業                          2,600     2,274.00           5,912,400
     ヤマト                          5,100      913.00          4,656,300
     太平電業                          3,600     4,125.00          14,850,000
     高砂熱学工業                         15,400      3,165.00          48,741,000
     三晃金属工業                          1,000     4,650.00           4,650,000
     ＮＥＣネッツエスアイ                         22,900      2,288.00          52,395,200
     朝日工業社                          2,700     2,960.00           7,992,000
     明星工業                         11,100      1,115.00          12,376,500
     大氣社                          6,600     4,175.00          27,555,000
     ダイダン                          7,500     1,479.00          11,092,500
     日比谷総合設備                          4,200     2,395.00          10,059,000
     ニップン                         17,300      2,352.00          40,689,600
     日清製粉グループ本社                         53,300      2,059.50          109,771,350
     日東富士製粉                          1,100     4,775.00           5,252,500
     昭和産業                          5,600     3,135.00          17,556,000
     中部飼料                          8,000     1,078.00           8,624,000
     フィード・ワン                          8,400      776.00          6,518,400
     日本甜菜製糖                          3,400     1,975.00           6,715,000
     ＤＭ三井製糖ホールディングス                          5,700     2,925.00          16,672,500
     塩水港精糖                         12,100       231.00          2,795,100
     ウェルネオシュガー                          2,900     2,124.00           6,159,600
     ＬＩＦＵＬＬ                         24,900       186.00          4,631,400
     ＭＩＸＩ                         12,900      2,357.00          30,405,300
     ジェイエイシーリクルートメント                          5,400     2,762.00          14,914,800
     日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         95,900       714.70         68,539,730
     メンバーズ                          4,800      976.00          4,684,800
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     ＵＴグループ
                               8,000     2,205.00          17,640,000
     アイティメディア                          5,300      905.00          4,796,500
     Ｅ・Ｊホールディングス                          3,500     1,584.00           5,544,000
     オープンアップグループ                         18,000      2,216.00          39,888,000
     コシダカホールディングス                         18,000      1,036.00          18,648,000
     パソナグループ                          7,300     2,859.00          20,870,700
     リンクアンドモチベーション                         17,300       560.00          9,688,000
     エス・エム・エス                         21,100      2,673.00          56,400,300
     パーソルホールディングス
                              612,800       227.00         139,105,600
     クックパッド                         49,100       112.00          5,499,200
     森永製菓                         12,300      5,325.00          65,497,500
     中村屋                          1,800     3,060.00           5,508,000
     江崎グリコ                         16,500      4,224.00          69,696,000
     名糖産業                          3,400     1,651.00           5,613,400
     井村屋グループ                          3,400     2,350.00           7,990,000
     不二家                          4,000     2,501.00          10,004,000
     山崎製パン
                              38,600      3,387.00          130,738,200
     モロゾフ                          1,900     3,795.00           7,210,500
     亀田製菓                          3,300     3,965.00          13,084,500
     寿スピリッツ                         27,300      2,289.00          62,489,700
     カルビー                         26,400      2,875.50          75,913,200
     森永乳業                         21,000      2,801.00          58,821,000
     六甲バター                          4,200     1,335.00           5,607,000
     ヤクルト本社                         82,400      3,180.00          262,032,000
     明治ホールディングス                         70,700      3,410.00          241,087,000
     雪印メグミルク                         13,900      2,186.00          30,385,400
     プリマハム                          7,700     2,264.00          17,432,800
     日本ハム                         24,800      4,541.00          112,616,800
     林兼産業                          2,300      594.00          1,366,200
     丸大食品                          5,800     1,627.00           9,436,600
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          6,400     3,270.00          20,928,000
     柿安本店                          2,200     2,408.00           5,297,600
     伊藤ハム米久ホールディングス                          8,800     3,900.00          34,320,000
     学情                          3,200     2,015.00           6,448,000
     スタジオアリス                          3,000     2,064.00           6,192,000
     クロスキャット                          5,400     1,073.00           5,794,200
     シミックホールディングス                          3,200     2,645.00           8,464,000
     システナ                         88,900       297.00         26,403,300
     ＮＪＳ                          2,000     2,857.00           5,714,000
     デジタルアーツ                          3,700     4,875.00          18,037,500
     日鉄ソリューションズ                         10,000      4,610.00          46,100,000
     綜合警備保障                         100,500       834.30         83,847,150
     キューブシステム                          5,100     1,111.00           5,666,100
     いちご                         66,400       341.00         22,642,400
     日本駐車場開発                         61,000       181.00         11,041,000
     コア                          3,300     1,747.00           5,765,100
     カカクコム                         39,800      1,732.00          68,933,600
     アイロムグループ                          3,200     1,918.00           6,137,600
     セントケア・ホールディング                          6,500      926.00          6,019,000
     ルネサンス                          6,200      873.00          5,412,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ディップ
                               9,200     3,060.00          28,152,000
     ＳＢＳホールディングス                          5,200     2,452.00          12,750,400
     デジタルホールディングス                          5,300     1,265.00           6,704,500
     新日本科学                          5,500     1,629.00           8,959,500
     ベネフィット・ワン                         20,900      1,970.00          41,173,000
     エムスリー                         118,900      2,156.50          256,407,850
     アウトソーシング                         38,600      1,453.50          56,105,100
     ワールドホールディングス                          2,700     2,751.00           7,427,700
     ディー・エヌ・エー
                              21,400      1,432.50          30,655,500
     博報堂ＤＹホールディングス                         76,800      1,070.00          82,176,000
     ぐるなび                         20,500       284.00          5,822,000
     ジャパンベストレスキューシステム                          9,000      997.00          8,973,000
     ファンコミュニケーションズ                         13,600       415.00          5,644,000
     ライク                          4,000     1,314.00           5,256,000
     エスプール                         17,300       406.00          7,023,800
     ＷＤＢホールディングス                          3,100     2,208.00           6,844,800
     手間いらず
                               2,700     2,696.00           7,279,200
     アドウェイズ                         10,200       519.00          5,293,800
     バリューコマース                          5,300     1,391.00           7,372,300
     インフォマート                         62,500       428.00         26,750,000
     サッポロホールディングス                         19,000      6,108.00          116,052,000
     アサヒグループホールディングス                         133,200      5,493.00          731,667,600
     キリンホールディングス                         240,200      2,120.50          509,344,100
     宝ホールディングス                         39,400      1,226.00          48,304,400
     オエノンホールディングス                         17,200       366.00          6,295,200
     養命酒製造                          2,900     1,853.00           5,373,700
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
                              45,200      2,169.50          98,061,400
     ホールディングス
     サントリー食品インターナショナル                         40,600      4,625.00          187,775,000
     ダイドーグループホールディングス                          3,300     5,870.00          19,371,000
     伊藤園                         19,500      4,279.00          83,440,500
     キーコーヒー                          6,500     2,065.00          13,422,500
     日清オイリオグループ                          8,100     4,395.00          35,599,500
     不二製油グループ本社                         13,400      2,365.50          31,697,700
     Ｊ－オイルミルズ                          6,600     2,031.00          13,404,600
     ローソン                         13,200      7,297.00          96,320,400
     サンエー                          4,700     4,625.00          21,737,500
     カワチ薬品                          4,800     2,543.00          12,206,400
     エービーシー・マート                         27,100      2,594.00          70,297,400
     ハードオフコーポレーション                          3,700     1,516.00           5,609,200
     高千穂交易                          1,700     3,375.00           5,737,500
     アスクル                         12,800      2,159.00          27,635,200
     ゲオホールディングス                          6,900     2,318.00          15,994,200
     アダストリア                          7,500     3,760.00          28,200,000
     伊藤忠食品                          1,400     7,990.00          11,186,000
     くら寿司                          7,300     3,685.00          26,900,500
     キャンドゥ                          2,200     2,669.00           5,871,800
     エレマテック                          5,600     1,698.00           9,508,800
     パルグループホールディングス                         12,200      2,498.00          30,475,600
     エディオン                         24,500      1,489.00          36,480,500
                                219/481


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     あらた
                               4,700     6,300.00          29,610,000
     サーラコーポレーション                         13,000       710.00          9,230,000
     トーメンデバイス                          1,100     5,070.00           5,577,000
     ハローズ                          2,800     4,175.00          11,690,000
     ＪＰホールディングス                         15,700       411.00          6,452,700
     フジオフードグループ本社                          6,900     1,443.00           9,956,700
     あみやき亭                          1,500     3,660.00           5,490,000
     東京エレクトロン　デバイス                          6,200     4,775.00          29,605,000
     円谷フィールズホールディングス
                              10,600      1,255.00          13,303,000
     双日                         69,000      3,325.00          229,425,000
     アルフレッサ　ホールディングス                         62,200      2,467.50          153,478,500
     大黒天物産                          1,900     6,700.00          12,730,000
     ハニーズホールディングス                          4,900     1,761.00           8,628,900
     ファーマライズホールディングス                          7,000      636.00          4,452,000
     キッコーマン                         38,200      9,194.00          351,210,800
     味の素                         137,000      5,309.00          727,333,000
     ブルドックソース
                               3,100     2,078.00           6,441,800
     キユーピー                         31,000      2,550.00          79,050,000
     ハウス食品グループ本社                         19,900      3,295.00          65,570,500
     カゴメ                         24,800      3,144.00          77,971,200
     アリアケジャパン                          5,700     4,580.00          26,106,000
     エバラ食品工業                          1,900     2,862.00           5,437,800
     ニチレイ                         26,400      3,580.00          94,512,000
     横浜冷凍                         16,900      1,112.00          18,792,800
     東洋水産                         29,100      7,967.00          231,839,700
     イートアンドホールディングス                          2,800     2,083.00           5,832,400
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          5,300     1,053.00           5,580,900
     日清食品ホールディングス                         20,300     15,310.00          310,793,000
     永谷園ホールディングス                          2,800     2,161.00           6,050,800
     一正蒲鉾                          3,300      743.00          2,451,900
     フジッコ                          5,900     1,948.00          11,493,200
     ロック・フィールド                          6,500     1,533.00           9,964,500
     日本たばこ産業                         350,400      3,790.00         1,328,016,000
     ケンコーマヨネーズ                          4,000     1,696.00           6,784,000
     わらべや日洋ホールディングス                          3,900     3,650.00          14,235,000
     なとり                          3,600     2,062.00           7,423,200
     ファーマフーズ                          8,300     1,227.00          10,184,100
     北の達人コーポレーション                         27,400       200.00          5,480,000
     ユーグレナ                         35,900       703.00         25,237,700
     紀文食品                          5,000     1,139.00           5,695,000
     ピックルスホールディングス                          4,600     1,208.00           5,556,800
     ＳＲＥホールディングス                          2,600     2,605.00           6,773,000
     ＡＤワークスグループ                         20,100       239.00          4,803,900
     片倉工業                          5,400     1,660.00           8,964,000
     グンゼ                          4,200     5,210.00          21,882,000
     ヒューリック                         134,500      1,498.00          201,481,000
     アルペン                          5,100     1,968.00          10,036,800
     ラクーンホールディングス                          7,800      707.00          5,514,600
     クオールホールディングス                          8,500     1,700.00          14,450,000
     アルコニックス                          8,200     1,319.00          10,815,800
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     神戸物産
                              47,900      4,179.00          200,174,100
     ソリトンシステムズ                          5,000     1,525.00           7,625,000
     ジンズホールディングス                          3,700     4,255.00          15,743,500
     ビックカメラ                         33,000      1,264.00          41,712,000
     ＤＣＭホールディングス                         32,700      1,296.00          42,379,200
     ハイパー                          4,500      315.00          1,417,500
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                         87,800      1,465.00          128,627,000
     東京一番フーズ                          8,200      500.00          4,100,000
     あい　ホールディングス
                               9,900     2,387.00          23,631,300
     ディーブイエックス                          4,000     1,032.00           4,128,000
     Ｊ．フロント　リテイリング                         71,100      1,327.00          94,349,700
     ドトール・日レスホールディングス                         11,000      2,179.00          23,969,000
     マツキヨココカラ＆カンパニー                         112,700      2,595.00          292,456,500
     ブロンコビリー                          3,600     3,170.00          11,412,000
     ＺＯＺＯ                         40,900      3,127.00          127,894,300
     トレジャー・ファクトリー                          4,700     1,337.00           6,283,900
     物語コーポレーション
                              10,300      3,985.00          41,045,500
     三越伊勢丹ホールディングス                         104,300      1,619.00          168,861,700
     東洋紡                         25,300      1,043.00          26,387,900
     富士紡ホールディングス                          2,600     3,460.00           8,996,000
     日清紡ホールディングス                         44,500      1,102.50          49,061,250
     倉敷紡績                          4,400     2,427.00          10,678,800
     ダイワボウホールディングス                         27,400      2,826.50          77,446,100
     日東紡績                          7,400     4,005.00          29,637,000
     トヨタ紡織                         24,700      2,367.00          58,464,900
     マクニカホールディングス                         14,700      7,598.00          111,690,600
     Ｈａｍｅｅ                          5,800     1,000.00           5,800,000
     ラクト・ジャパン                          2,800     1,893.00           5,300,400
     ウエルシアホールディングス                         32,100      2,576.00          82,689,600
     クリエイトＳＤホールディングス                         10,200      3,115.00          31,773,000
     グリムス                          2,700     1,939.00           5,235,300
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                               9,400     1,061.00           9,973,400
     グス
     八洲電機                          5,000     1,272.00           6,360,000
     メディアスホールディングス                          7,200      774.00          5,572,800
     レスターホールディングス                          5,300     2,730.00          14,469,000
     ジオリーブグループ                          3,900     1,243.00           4,847,700
     丸善ＣＨＩホールディングス                         12,600       331.00          4,170,600
     ＴＯＫＡＩホールディングス                         33,600       970.00         32,592,000
     ミサワ                          2,300      643.00          1,478,900
     三洋貿易                          7,000     1,274.00           8,918,000
     シュッピン                          5,600     1,155.00           6,468,000
     ビューティガレージ                          2,400     1,951.00           4,682,400
     オイシックス・ラ・大地                          8,300     1,374.00          11,404,200
     ウイン・パートナーズ                          5,000     1,151.00           5,755,000
     ネクステージ                         14,100      2,372.00          33,445,200
     ジョイフル本田                         18,000      1,813.00          32,634,000
     鳥貴族ホールディングス                          2,300     3,335.00           7,670,500
     ホットランド                          4,700     1,961.00           9,216,700
     すかいらーくホールディングス                         84,700      2,181.00          184,730,700
                                221/481


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＦＰホールディングス
                               3,400     2,122.00           7,214,800
     綿半ホールディングス                          4,800     1,363.00           6,542,400
     日本毛織                         15,500      1,362.00          21,111,000
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                              17,300      1,017.00          17,594,100
     ホールディングス
     野村不動産ホールディングス                         32,100      3,664.00          117,614,400
     三重交通グループホールディングス                         12,300       583.00          7,170,900
     サムティ                          9,200     2,340.00          21,528,000
     ディア・ライフ                          9,800      865.00          8,477,000
     コーセーアールイー                          3,700     1,055.00           3,903,500
     地主                          4,400     2,257.00           9,930,800
     プレサンスコーポレーション                          9,100     1,548.00          14,086,800
     ハウスコム                          4,000      875.00          3,500,000
     ＪＰＭＣ                          4,900     1,138.00           5,576,200
     サンセイランディック                          2,300     1,035.00           2,380,500
     エストラスト                          7,500      631.00          4,732,500
     フージャースホールディングス                          8,900     1,047.00           9,318,300
     オープンハウスグループ                         21,100      4,071.00          85,898,100
     東急不動産ホールディングス                         173,400       916.50         158,921,100
     飯田グループホールディングス                         55,300      2,190.00          121,107,000
     ムゲンエステート                          4,800     1,158.00           5,558,400
     帝国繊維                          6,600     1,971.00          13,008,600
     日本コークス工業                         59,600       125.00          7,450,000
     ＢＥＥＮＯＳ                          3,800     1,365.00           5,187,000
     あさひ                          5,700     1,308.00           7,455,600
     日本調剤                          4,200     1,311.00           5,506,200
     コスモス薬品                          6,100     17,120.00          104,432,000
     シップヘルスケアホールディングス                         22,300      2,106.00          46,963,800
     ソフトクリエイトホールディングス                          4,800     1,784.00           8,563,200
     セブン＆アイ・ホールディングス                         213,500      5,790.00         1,236,165,000
     クリエイト・レストランツ・ホール
                              41,900      1,045.00          43,785,500
     ディングス
     明治電機工業                          3,900     1,394.00           5,436,600
     ツルハホールディングス                         13,000     12,465.00          162,045,000
     サンマルクホールディングス                          5,000     2,029.00          10,145,000
     フェリシモ                          4,400      909.00          3,999,600
     トリドールホールディングス                         17,400      4,194.00          72,975,600
     帝人                         56,400      1,325.00          74,730,000
     東レ                         393,000       731.60         287,518,800
     クラレ                         85,500      1,461.00          124,915,500
     旭化成                         396,800      1,020.00          404,736,000
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         18,900       248.00          4,687,200
     稲葉製作所                          3,600     1,483.00           5,338,800
     宮地エンジニアリンググループ                          3,000     3,180.00           9,540,000
     トーカロ                         17,400      1,401.00          24,377,400
     ＳＵＭＣＯ                         107,400      2,050.50          220,223,700
     川田テクノロジーズ                          1,400     6,740.00           9,436,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          4,000     2,663.00          10,652,000
     Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                          5,600     1,030.00           5,768,000
     シーアールイー                          3,500     1,413.00           4,945,500
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ケイアイスター不動産
                               2,800     3,125.00           8,750,000
     グッドコムアセット                          5,900      629.00          3,711,100
     ジェイ・エス・ビー                          2,900     2,394.00           6,942,600
     ロードスターキャピタル                          3,800     1,951.00           7,413,800
     日本フエルト                          5,500      421.00          2,315,500
     イチカワ                          3,400     1,598.00           5,433,200
     芦森工業                          1,800     2,073.00           3,731,400
     アツギ                         10,200       496.00          5,059,200
     ＪＭホールディングス
                               4,700     2,105.00           9,893,500
     コメダホールディングス                         15,200      2,737.00          41,602,400
     アレンザホールディングス                          5,500     1,018.00           5,599,000
     バロックジャパンリミテッド                          6,900      816.00          5,630,400
     クスリのアオキホールディングス                         16,500      3,542.00          58,443,000
     力の源ホールディングス                          2,100     1,509.00           3,168,900
     ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡ
                              33,000      2,807.00          92,631,000
     ＮＩＥＳ
     アセンテック                         10,700       524.00          5,606,800
     セーレン                         11,300      2,411.00          27,244,300
     ソトー
                               5,700      709.00          4,041,300
     東海染工                          1,600      917.00          1,467,200
     小松マテーレ                          8,500      746.00          6,341,000
     ワコールホールディングス                         12,000      3,363.00          40,356,000
     ホギメディカル                          7,800     3,515.00          27,417,000
     ＴＳＩホールディングス                         19,700       780.00         15,366,000
     マツオカコーポレーション                          3,200     1,482.00           4,742,400
     ワールド                          8,300     1,671.00          13,869,300
     ＴＩＳ                         64,200      3,086.00          198,121,200
     グリー                         15,700       563.00          8,839,100
     コーエーテクモホールディングス                         36,800      1,711.50          62,983,200
     三菱総合研究所                          2,900     4,705.00          13,644,500
     ブレインパッド                          6,700      983.00          6,586,100
     ＫＬａｂ                         20,500       266.00          5,453,000
     ポールトゥウィンホールディングス                         11,700       488.00          5,709,600
     ネクソン                         131,200      3,057.00          401,078,400
     アイスタイル                         17,400       431.00          7,499,400
     エムアップホールディングス                          7,200     1,029.00           7,408,800
     エイチーム                          9,100      583.00          5,305,300
     エニグモ                         17,000       356.00          6,052,000
     コロプラ                         22,800       603.00         13,748,400
     ブロードリーフ                         27,900       560.00         15,624,000
     デジタルハーツホールディングス                          6,100     1,001.00           6,106,100
     メディアドゥ                          4,200     1,432.00           6,014,400
     じげん                         17,100       528.00          9,028,800
     ブイキューブ                         15,700       298.00          4,678,600
     フィックスターズ                          6,600     1,246.00           8,223,600
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          4,600     1,317.00           6,058,200
     オプティム                          6,700      827.00          5,540,900
     セレス                          5,900     1,059.00           6,248,100
     ＳＨＩＦＴ                          3,900     33,240.00          129,636,000
     特種東海製紙                          3,200     3,720.00          11,904,000
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     ティーガイア
                               6,100     1,852.00          11,297,200
     テクマトリックス                         10,700      1,747.00          18,692,900
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                              15,300      2,240.00          34,272,000
     メント
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         11,700      8,811.00          103,088,700
     システムリサーチ                          2,000     3,580.00           7,160,000
     インターネットイニシアティブ                         28,100      2,703.00          75,954,300
     さくらインターネット                          6,600     2,040.00          13,464,000
     ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
                               2,200     2,416.00           5,315,200
     ングス
     ＳＲＡホールディングス                          3,000     3,500.00          10,500,000
     朝日ネット                          9,000      621.00          5,589,000
     ｅＢＡＳＥ                          8,500      789.00          6,706,500
     アバントグループ                          7,400     1,390.00          10,286,000
     アドソル日進                          3,500     1,584.00           5,544,000
     フリービット
                               5,400     1,333.00           7,198,200
     コムチュア                          8,500     1,877.00          15,954,500
     アステリア                          8,100      683.00          5,532,300
     アイル                          2,700     3,310.00           8,937,000
     王子ホールディングス                         244,300       531.00         129,723,300
     日本製紙                         33,100      1,333.00          44,122,300
     三菱製紙                          4,900      520.00          2,548,000
     北越コーポレーション                         28,800      1,523.00          43,862,400
     大王製紙
                              25,900      1,063.50          27,544,650
     阿波製紙                          3,900      374.00          1,458,600
     マークラインズ                          3,200     2,649.00           8,476,800
     メディカル・データ・ビジョン                          8,200      617.00          5,059,400
     ｇｕｍｉ                         12,700       395.00          5,016,500
     テラスカイ                          3,700     1,581.00           5,849,700
     デジタル・インフォメーション・テク
                               3,500     1,583.00           5,540,500
     ノロジー
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          3,500     1,715.00           6,002,500
     ラクス                         27,800      2,508.50          69,736,300
     ダブルスタンダード                          3,800     1,505.00           5,719,000
     オープンドア                          7,300      725.00          5,292,500
     アカツキ                          2,800     2,146.00           6,008,800
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          4,800     1,553.00           7,454,400
     カナミックネットワーク                         11,700       392.00          4,586,400
     レンゴー                         53,400       940.70         50,233,380
     トーモク                          3,400     2,157.00           7,333,800
     ザ・パック                          4,400     3,175.00          13,970,000
     チェンジホールディングス                         12,800      1,353.00          17,318,400
     オークネット                          3,100     1,937.00           6,004,700
     マクロミル                         11,500       779.00          8,958,500
     ユーザーローカル                          3,500     1,669.00           5,841,500
     マネーフォワード                         13,100      4,020.00          52,662,000
     レゾナック・ホールディングス                         56,700      2,791.50          158,278,050
     住友化学                         435,300       360.90         157,099,770
     住友精化                          2,800     4,805.00          13,454,000
     日産化学                         27,600      5,034.00          138,938,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ラサ工業
                               2,700     2,013.00           5,435,100
     クレハ                          4,300     8,510.00          36,593,000
     多木化学                          2,300     3,500.00           8,050,000
     テイカ                          5,100     1,347.00           6,869,700
     石原産業                          9,700     1,325.00          12,852,500
     片倉コープアグリ                          1,900     1,103.00           2,095,700
     日本曹達                          6,900     5,330.00          36,777,000
     東ソー                         78,300      1,849.00          144,776,700
     トクヤマ
                              18,900      2,248.50          42,496,650
     セントラル硝子                          6,300     2,650.00          16,695,000
     東亞合成                         29,400      1,313.00          38,602,200
     大阪ソーダ                          4,100     9,580.00          39,278,000
     関東電化工業                         11,300       807.00          9,119,100
     デンカ                         21,300      2,516.50          53,601,450
     イビデン                         30,800      6,671.00          205,466,800
     信越化学工業                         531,900      4,925.00         2,619,607,500
     日本カーバイド工業
                               3,100     1,444.00           4,476,400
     プラスアルファ・コンサルティング                          3,500     2,451.00           8,578,500
     電算システムホールディングス                          2,600     2,710.00           7,046,000
     堺化学工業                          4,500     1,839.00           8,275,500
     第一稀元素化学工業                          6,400      956.00          6,118,400
     エア・ウォーター                         55,300      1,874.00          103,632,200
     日本酸素ホールディングス                         56,900      3,750.00          213,375,000
     日本化学工業                          2,900     1,898.00           5,504,200
     日本パーカライジング                         26,100      1,103.00          28,788,300
     高圧ガス工業                          8,500      868.00          7,378,000
     四国化成ホールディングス                          7,500     1,728.00          12,960,000
     ステラ　ケミファ                          3,200     3,175.00          10,160,000
     保土谷化学工業                          1,800     3,385.00           6,093,000
     日本触媒                          8,900     5,258.00          46,796,200
     大日精化工業                          4,100     2,270.00           9,307,000
     カネカ                         14,900      3,641.00          54,250,900
     協和キリン                         70,900      2,453.00          173,917,700
     ＡＰＰＩＥＲ　ＧＲＯＵＰ                         20,100      1,513.00          30,411,300
     三菱瓦斯化学                         43,800      2,234.50          97,871,100
     三井化学                         48,400      4,190.00          202,796,000
     ＪＳＲ                         63,900      4,004.00          255,855,600
     東京応化工業                          9,300     8,793.00          81,774,900
     大阪有機化学工業                          4,900     2,515.00          12,323,500
     三菱ケミカルグループ                         428,800       946.40         405,816,320
     ＫＨネオケム                          8,900     2,259.00          20,105,100
     ダイセル                         75,400      1,377.00          103,825,800
     住友ベークライト                          8,700     7,234.00          62,935,800
     積水化学工業                         118,900      2,081.00          247,430,900
     日本ゼオン                         40,200      1,330.50          53,486,100
     アイカ工業                         14,800      3,358.00          49,698,400
     ＵＢＥ                         27,900      2,255.50          62,928,450
     積水樹脂                          8,800     2,554.00          22,475,200
     タキロンシーアイ                         15,000       614.00          9,210,000
     旭有機材                          3,900     3,915.00          15,268,500
                                225/481


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ニチバン
                               3,200     1,720.00           5,504,000
     リケンテクノス                         12,600       816.00         10,281,600
     大倉工業                          2,700     2,710.00           7,317,000
     積水化成品工業                         12,300       505.00          6,211,500
     群栄化学工業                          1,700     2,986.00           5,076,200
     ダイキョーニシカワ                         12,900       714.00          9,210,600
     森六ホールディングス                          3,300     2,852.00           9,411,600
     恵和                          4,200     1,240.00           5,208,000
     日本化薬
                              44,800      1,337.00          59,897,600
     カーリットホールディングス                          6,300      889.00          5,600,700
     ＣＬホールディングス                          6,800      864.00          5,875,200
     プレステージ・インターナショナル                         28,200       586.00         16,525,200
     プロトコーポレーション                          6,400     1,296.00           8,294,400
     ハイマックス                          4,000     1,398.00           5,592,000
     アミューズ                          3,700     1,512.00           5,594,400
     野村総合研究所                         130,100      3,986.00          518,578,600
     ドリームインキュベータ
                               2,100     2,701.00           5,672,100
     サイバネットシステム                          7,000     1,092.00           7,644,000
     クイック                          4,200     2,121.00           8,908,200
     電通グループ                         59,200      3,801.00          225,019,200
     インテージホールディングス                          6,600     1,532.00          10,111,200
     ぴあ                          2,100     3,290.00           6,909,000
     イオンファンタジー                          2,200     2,494.00           5,486,800
     ソースネクスト                         31,000       179.00          5,549,000
     シーティーエス                          8,200      630.00          5,166,000
     インフォコム                          7,600     2,420.00          18,392,000
     メディカルシステムネットワーク                         12,200       639.00          7,795,800
     日本精化                          3,900     2,828.00          11,029,200
     扶桑化学工業                          6,200     3,895.00          24,149,000
     トリケミカル研究所                          7,100     3,505.00          24,885,500
     シンプレクス・ホールディングス                          8,800     2,425.00          21,340,000
     ＨＥＲＯＺ                          3,900     1,575.00           6,142,500
     ラクスル                         14,100      1,312.00          18,499,200
     メルカリ                         35,600      2,678.50          95,354,600
     ＡＤＥＫＡ                         20,500      2,761.00          56,600,500
     日油                         18,100      6,803.00          123,134,300
     新日本理化                          5,700      180.00          1,026,000
     ハリマ化成グループ                          6,800      794.00          5,399,200
     イーソル                          7,900      568.00          4,487,200
     ウイングアーク１ｓｔ                          6,100     3,095.00          18,879,500
     サーバーワークス                          1,800     3,360.00           6,048,000
     Ｓａｎｓａｎ                         19,200      1,522.00          29,222,400
     ギフティ                          5,100     1,747.00           8,909,700
     花王                         132,600      5,827.00          772,660,200
     第一工業製薬                          3,300     1,812.00           5,979,600
     石原ケミカル                          3,300     1,940.00           6,402,000
     三洋化成工業                          3,600     4,250.00          15,300,000
     メドレー                          7,900     4,175.00          32,982,500
     ベース                          2,000     3,315.00           6,630,000
     ＪＭＤＣ                         10,000      4,193.00          41,930,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     武田薬品工業
                              519,800      4,110.00         2,136,378,000
     アステラス製薬                         515,200      1,729.50          891,038,400
     住友ファーマ                         43,600       475.00         20,710,000
     塩野義製薬                         74,100      7,137.00          528,851,700
     わかもと製薬                          3,100      197.00           610,700
     日本新薬                         15,400      5,058.00          77,893,200
     中外製薬                         183,900      5,356.00          984,968,400
     科研製薬                         10,100      3,273.00          33,057,300
     エーザイ
                              71,500      7,569.00          541,183,500
     理研ビタミン                          5,000     2,297.00          11,485,000
     ロート製薬                         56,900      3,031.00          172,463,900
     小野薬品工業                         124,600      2,606.00          324,707,600
     久光製薬                         13,100      4,598.00          60,233,800
     有機合成薬品工業                         12,400       281.00          3,484,400
     持田製薬                          6,700     3,300.00          22,110,000
     参天製薬                         107,000      1,391.00          148,837,000
     扶桑薬品工業
                               2,800     1,885.00           5,278,000
     ツムラ                         18,500      2,685.50          49,681,750
     テルモ                         163,700      4,756.00          778,557,200
     Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         17,600      2,600.50          45,768,800
     キッセイ薬品工業                          9,700     3,135.00          30,409,500
     生化学工業                         10,000       751.00          7,510,000
     栄研化学                         11,400      1,725.00          19,665,000
     鳥居薬品                          3,200     3,630.00          11,616,000
     ＪＣＲファーマ                         19,900      1,178.00          23,442,200
     東和薬品                          9,000     2,373.00          21,357,000
     富士製薬工業                          4,700     1,660.00           7,802,000
     ゼリア新薬工業                          8,200     2,020.00          16,564,000
     そーせいグループ                         18,900      1,426.00          26,951,400
     第一三共                         511,700      4,140.00         2,118,438,000
     杏林製薬                         12,700      1,826.00          23,190,200
     ダイト                          4,500     1,936.00           8,712,000
     大塚ホールディングス                         122,200      5,695.00          695,929,000
     大正製薬ホールディングス                         13,100      8,626.00          113,000,600
     ペプチドリーム                         28,500      1,184.50          33,758,250
     大日本塗料                          6,500      983.00          6,389,500
     日本ペイントホールディングス                         311,500      1,104.50          344,051,750
     関西ペイント                         57,500      2,364.00          135,930,000
     中国塗料                         12,000      1,633.00          19,596,000
     藤倉化成                         12,300       426.00          5,239,800
     太陽ホールディングス                         10,200      3,095.00          31,569,000
     ＤＩＣ                         22,900      2,463.50          56,414,150
     サカタインクス                         13,000      1,318.00          17,134,000
     東洋インキＳＣホールディングス                         12,800      2,677.00          34,265,600
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          5,600     1,434.00           8,030,400
     アルプス技研                          5,700     2,711.00          15,452,700
     日本空調サービス                          7,100      791.00          5,616,100
     オリエンタルランド                         318,600      5,300.00         1,688,580,000
     フォーカスシステムズ                          5,600      963.00          5,392,800
     ダスキン                         13,400      3,399.00          45,546,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     パーク２４                         37,500      1,791.00          67,162,500
     明光ネットワークジャパン                          7,800      733.00          5,717,400
     ファルコホールディングス                          2,700     2,111.00           5,699,700
     クレスコ                          4,800     1,847.00           8,865,600
     フジ・メディア・ホールディングス                         56,400      1,636.50          92,298,600
     ラウンドワン                         56,600       543.00         30,733,800
     リゾートトラスト                         26,100      2,453.00          64,023,300
     オービック                         19,600     23,615.00          462,854,000
     ジャストシステム
                               8,400     3,230.00          27,132,000
     ＴＤＣソフト                          5,500     2,108.00          11,594,000
     ＬＩＮＥヤフー                         836,000       466.40         389,910,400
     ビー・エム・エル                          7,400     2,908.00          21,519,200
     トレンドマイクロ                         27,800      8,157.00          226,764,600
     ＩＤホールディングス                          4,000     1,612.00           6,448,000
     リソー教育                         30,800       223.00          6,868,400
     日本オラクル                         11,200     11,595.00          129,864,000
     早稲田アカデミー
                               3,900     1,815.00           7,078,500
     アルファシステムズ                          2,000     2,943.00           5,886,000
     フューチャー                         12,500      1,729.00          21,612,500
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          3,100     1,768.00           5,480,800
     ＳＢテクノロジー                          2,600     2,429.00           6,315,400
     ユー・エス・エス                         67,500      2,903.50          195,986,250
     オービックビジネスコンサルタント                          8,300     6,888.00          57,170,400
     アイティフォー                          7,500     1,161.00           8,707,500
     東京個別指導学院                         10,900       468.00          5,101,200
     サイバーエージェント                         133,000       820.00         109,060,000
     楽天グループ                         515,500       589.60         303,938,800
     クリーク・アンド・リバー社                          3,000     2,033.00           6,099,000
     ＳＢＩグローバルアセットマネジメン
                              11,800       612.00          7,221,600
     ト
     テー・オー・ダブリュー                         17,500       314.00          5,495,000
     大塚商会                         29,100      6,141.00          178,703,100
     サイボウズ                          8,100     2,059.00          16,677,900
     山田コンサルティンググループ                          3,500     1,764.00           6,174,000
     セントラルスポーツ                          2,300     2,450.00           5,635,000
     電通国際情報サービス                          7,100     5,040.00          35,784,000
     ＡＣＣＥＳＳ                          7,400      670.00          4,958,000
     デジタルガレージ                          9,400     3,565.00          33,511,000
     イーエムシステムズ                          9,800      699.00          6,850,200
     ウェザーニューズ                          1,800     5,440.00           9,792,000
     ＣＩＪ                         10,300       602.00          6,200,600
     ＷＯＷＯＷ                          5,000     1,070.00           5,350,000
     スカラ                          7,200      760.00          5,472,000
     フルキャストホールディングス                          5,700     1,790.00          10,203,000
     エン・ジャパン                          9,800     2,567.00          25,156,600
     あすか製薬ホールディングス                          6,000     1,777.00          10,662,000
     サワイグループホールディングス                         13,500      5,001.00          67,513,500
     富士フイルムホールディングス                         109,000      8,744.00          953,096,000
     コニカミノルタ                         132,100       444.30         58,692,030
     資生堂                         122,600      3,835.00          470,171,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ライオン
                              76,900      1,321.00          101,584,900
     高砂香料工業                          4,400     3,300.00          14,520,000
     マンダム                         12,700      1,278.00          16,230,600
     ミルボン                          8,000     3,323.00          26,584,000
     ファンケル                         25,700      2,237.50          57,503,750
     コーセー                         11,900     10,630.00          126,497,000
     コタ                          5,400     1,538.00           8,305,200
     ポーラ・オルビスホールディングス                         30,100      1,578.50          47,512,850
     ノエビアホールディングス
                               5,200     5,150.00          26,780,000
     アジュバンホールディングス                          3,300      925.00          3,052,500
     新日本製薬                          3,700     1,650.00           6,105,000
     エステー                          4,500     1,514.00           6,813,000
     アグロ　カネショウ                          4,100     1,429.00           5,858,900
     コニシ                          9,800     2,463.00          24,137,400
     長谷川香料                         11,200      3,235.00          36,232,000
     小林製薬                         17,100      6,651.00          113,732,100
     荒川化学工業
                               5,400     1,023.00           5,524,200
     メック                          4,800     4,025.00          19,320,000
     日本高純度化学                          2,100     2,390.00           5,019,000
     タカラバイオ                         15,800      1,126.00          17,790,800
     ＪＣＵ                          6,600     3,600.00          23,760,000
     新田ゼラチン                           500     775.00           387,500
     ＯＡＴアグリオ                          2,900     1,767.00           5,124,300
     デクセリアルズ                         14,700      4,170.00          61,299,000
     アース製薬                          5,300     4,765.00          25,254,500
     北興化学工業                          5,900      952.00          5,616,800
     大成ラミック                          1,800     2,833.00           5,099,400
     クミアイ化学工業                         23,300      1,036.00          24,138,800
     日本農薬                         10,800       611.00          6,598,800
     ニチレキ                          7,700     2,309.00          17,779,300
     ユシロ化学工業                          3,700     1,662.00           6,149,400
     富士石油                         17,400       346.00          6,020,400
     出光興産                         65,300      4,041.00          263,877,300
     ＥＮＥＯＳホールディングス                         929,800       596.00         554,160,800
     コスモエネルギーホールディングス                         17,500      5,735.00          100,362,500
     ＡＮＹＣＯＬＯＲ                          2,100     3,855.00           8,095,500
     テスホールディングス                         12,400       412.00          5,108,800
     インフロニア・ホールディングス                         66,200      1,581.00          104,662,200
     横浜ゴム                         29,700      3,260.00          96,822,000
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         33,700      2,417.00          81,452,900
     ブリヂストン                         171,900      6,080.00         1,045,152,000
     住友ゴム工業                         57,600      1,670.50          96,220,800
     藤倉コンポジット                          4,700     1,357.00           6,377,900
     オカモト                          2,800     5,170.00          14,476,000
     アキレス                          3,700     1,548.00           5,727,600
     フコク                          2,600     1,366.00           3,551,600
     ニッタ                          6,000     3,675.00          22,050,000
     住友理工                          9,100     1,007.00           9,163,700
     三ツ星ベルト                          7,100     4,405.00          31,275,500
     バンドー化学                          8,700     1,562.00          13,589,400
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＡＧＣ                         54,800      5,282.00          289,453,600
     日本板硝子                         28,000       572.00         16,016,000
     有沢製作所                         10,300      1,068.00          11,000,400
     日本電気硝子                         24,000      3,050.00          73,200,000
     オハラ                          4,200     1,242.00           5,216,400
     住友大阪セメント                          9,800     3,548.00          34,770,400
     太平洋セメント                         34,700      2,717.00          94,279,900
     日本ヒューム                          6,200      895.00          5,549,000
     日本コンクリート工業
                              17,700       319.00          5,646,300
     三谷セキサン                          2,500     4,455.00          11,137,500
     アジアパイルホールディングス                          8,300      682.00          5,660,600
     東海カーボン                         54,200      1,061.50          57,533,300
     日本カーボン                          3,100     4,555.00          14,120,500
     東洋炭素                          4,100     4,625.00          18,962,500
     ノリタケカンパニーリミテド                          3,300     6,750.00          22,275,000
     ＴＯＴＯ                         38,800      3,659.00          141,969,200
     日本碍子
                              68,300      1,683.00          114,948,900
     日本特殊陶業                         49,200      3,347.00          164,672,400
     ＭＡＲＵＷＡ                          2,200     27,320.00           60,104,000
     品川リフラクトリーズ                          7,200     1,700.00          12,240,000
     黒崎播磨                          1,200     11,100.00           13,320,000
     ヨータイ                          3,800     1,508.00           5,730,400
     ニッカトー                          3,400      564.00          1,917,600
     フジミインコーポレーテッド                         15,800      2,775.00          43,845,000
     クニミネ工業                           900     986.00           887,400
     ニチアス                         14,800      3,250.00          48,100,000
     日本製鉄                         270,500      3,332.00          901,306,000
     神戸製鋼所                         121,500      1,670.50          202,965,750
     中山製鋼所                         13,800       817.00         11,274,600
     合同製鐵                          3,400     4,360.00          14,824,000
     ＪＦＥホールディングス                         168,000      2,098.50          352,548,000
     東京製鐵                         17,000      1,848.00          31,416,000
     共英製鋼                          6,900     2,034.00          14,034,600
     大和工業                         11,400      7,392.00          84,268,800
     東京鐵鋼                          2,700     3,785.00          10,219,500
     大阪製鐵                          3,100     1,940.00           6,014,000
     淀川製鋼所                          6,900     3,820.00          26,358,000
     中部鋼鈑                          4,000     1,965.00           7,860,000
     丸一鋼管                         18,400      3,752.00          69,036,800
     大同特殊鋼                          7,600     7,048.00          53,564,800
     日本冶金工業                          4,400     4,050.00          17,820,000
     山陽特殊製鋼                          6,000     2,487.00          14,922,000
     愛知製鋼                          3,500     3,160.00          11,060,000
     大平洋金属                          5,100     1,192.00           6,079,200
     新日本電工                         30,000       279.00          8,370,000
     栗本鐵工所                          2,800     3,130.00           8,764,000
     日本製鋼所                         16,300      2,515.50          41,002,650
     三菱製鋼                          4,500     1,482.00           6,669,000
     日亜鋼業                         10,400       307.00          3,192,800
     日本精線                          1,100     4,695.00           5,164,500
                                230/481


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エンビプロ・ホールディングス
                               8,400      578.00          4,855,200
     大紀アルミニウム工業所                          7,600     1,171.00           8,899,600
     日本軽金属ホールディングス                         17,600      1,641.00          28,881,600
     三井金属鉱業                         17,600      4,330.00          76,208,000
     東邦亜鉛                          3,900     1,130.00           4,407,000
     三菱マテリアル                         43,200      2,478.00          107,049,600
     住友金属鉱山                         70,000      4,094.00          286,580,000
     ＤＯＷＡホールディングス                         14,900      5,029.00          74,932,100
     古河機械金属
                               8,000     1,832.00          14,656,000
     大阪チタニウムテクノロジーズ                         10,500      2,660.00          27,930,000
     東邦チタニウム                         12,500      1,808.00          22,600,000
     ＵＡＣＪ                          8,500     3,735.00          31,747,500
     ＣＫサンエツ                          1,500     3,705.00           5,557,500
     古河電気工業                         20,100      2,263.50          45,496,350
     住友電気工業                         226,000      1,806.50          408,269,000
     フジクラ                         71,300      1,063.50          75,827,550
     ＳＷＣＣ                          6,800     2,560.00          17,408,000
     タツタ電線                         10,800       680.00          7,344,000
     平河ヒューテック                          3,900     1,326.00           5,171,400
     いよぎんホールディングス                         68,600       989.30         67,865,980
     しずおかフィナンシャルグループ                         128,100      1,247.50          159,804,750
     ちゅうぎんフィナンシャルグループ                         48,600      1,085.50          52,755,300
     楽天銀行                         20,100      2,478.00          49,807,800
     京都フィナンシャルグループ                         18,300      9,051.00          165,633,300
     リョービ                          6,400     2,687.00          17,196,800
     アーレスティ                          5,200      740.00          3,848,000
     ＡＲＥホールディングス                         22,700      1,871.00          42,471,700
     東洋製罐グループホールディングス                         36,000      2,271.50          81,774,000
     ホッカンホールディングス                          3,400     1,636.00           5,562,400
     コロナ                          5,900      952.00          5,616,800
     横河ブリッジホールディングス                          9,500     2,688.00          25,536,000
     三和ホールディングス                         60,700      2,089.00          126,802,300
     文化シヤッター                         15,800      1,401.00          22,135,800
     三協立山                          6,900      798.00          5,506,200
     アルインコ                          5,700     1,000.00           5,700,000
     ＬＩＸＩＬ                         94,300      1,741.00          164,176,300
     日本フイルコン                          3,000      465.00          1,395,000
     ノーリツ                         10,000      1,514.00          15,140,000
     長府製作所                          6,000     2,035.00          12,210,000
     リンナイ                         29,600      3,127.00          92,559,200
     ユニプレス                         10,500       964.00         10,122,000
     日東精工                          9,300      537.00          4,994,100
     三洋工業                           400    2,427.00            970,800
     岡部                         10,800       711.00          7,678,800
     ジーテクト                          7,700     1,683.00          12,959,100
     東プレ                         10,600      1,962.00          20,797,200
     高周波熱錬                          9,300      978.00          9,095,400
     東京製綱                          4,000     1,319.00           5,276,000
     サンコール                         11,000       460.00          5,060,000
     モリテックスチール                          7,100      281.00          1,995,100
                                231/481


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     パイオラックス
                               7,500     2,206.00          16,545,000
     エイチワン                          6,900      780.00          5,382,000
     日本発条                         53,400      1,126.00          60,128,400
     中央発條                          7,300      705.00          5,146,500
     三浦工業                         24,700      2,687.50          66,381,250
     タクマ                         20,000      1,817.00          36,340,000
     テクノプロ・ホールディングス                         35,600      3,465.00          123,354,000
     アイ・アールジャパンホールディング
                               4,000     1,525.00           6,100,000
     ス
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          3,700     6,330.00          23,421,000
     イー・ガーディアン                          3,400     1,446.00           4,916,400
     ジャパンマテリアル                         18,400      2,432.00          44,748,800
     ベクトル                          7,400     1,069.00           7,910,600
     チャーム・ケア・コーポレーション                          5,000     1,113.00           5,565,000
     キャリアリンク                          2,200     2,319.00           5,101,800
     ＩＢＪ                          8,600      706.00          6,071,600
     アサンテ                          3,400     1,639.00           5,572,600
     バリューＨＲ                          5,300     1,532.00           8,119,600
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          4,900     2,292.00          11,230,800
     ライドオンエクスプレスホールディン
                               5,300     1,022.00           5,416,600
     グス
     シグマクシス・ホールディングス                          8,100     1,267.00          10,262,700
     ウィルグループ                          5,000     1,112.00           5,560,000
     メドピア
                               6,000      681.00          4,086,000
     リクルートホールディングス                         445,600      5,353.00         2,385,296,800
     エラン                          8,000     1,081.00           8,648,000
     ツガミ                         13,100      1,155.00          15,130,500
     オークマ                          5,200     5,911.00          30,737,200
     芝浦機械                          5,900     3,660.00          21,594,000
     アマダ                         94,400      1,462.50          138,060,000
     アイダエンジニアリング                         13,700       834.00         11,425,800
     ＦＵＪＩ                         27,800      2,450.00          68,110,000
     牧野フライス製作所                          6,500     5,640.00          36,660,000
     オーエスジー                         26,100      1,954.00          50,999,400
     ダイジェット工業                          2,000      879.00          1,758,000
     旭ダイヤモンド工業                         14,200       856.00         12,155,200
     ＤＭＧ森精機                         35,900      2,599.50          93,322,050
     ソディック                         14,400       726.00         10,454,400
     ディスコ                         28,500     30,250.00          862,125,000
     日東工器                          2,900     1,842.00           5,341,800
     日進工具                          5,500      990.00          5,445,000
     パンチ工業                          3,300      407.00          1,343,100
     日本郵政                         707,400      1,329.50          940,488,300
     ベルシステム２４ホールディングス                          6,500     1,783.00          11,589,500
     鎌倉新書                          9,400      518.00          4,869,200
     エアトリ                          4,400     1,630.00           7,172,000
     アトラエ                          4,200      667.00          2,801,400
     ストライク                          2,500     4,110.00          10,275,000
     ソラスト                         16,600       577.00          9,578,200
     インソース                         13,100       821.00         10,755,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     豊田自動織機
                              49,900     11,860.00          591,814,000
     リケンＮＰＲ                          6,400     1,973.00          12,627,200
     東洋機械金属                          4,900      664.00          3,253,600
     エンシュウ                          4,500      685.00          3,082,500
     島精機製作所                          9,400     1,435.00          13,489,000
     オプトラン                          9,700     1,616.00          15,675,200
     ＮＣホールディングス                          2,200     1,804.00           3,968,800
     イワキ                          3,900     2,074.00           8,088,600
     フリュー
                               5,600     1,299.00           7,274,400
     ヤマシンフィルタ                         17,900       313.00          5,602,700
     日阪製作所                          6,500      952.00          6,188,000
     やまびこ                          9,700     1,490.00          14,453,000
     野村マイクロ・サイエンス                          2,000     11,290.00           22,580,000
     平田機工                          2,800     5,960.00          16,688,000
     ＰＥＧＡＳＵＳ                         10,600       445.00          4,717,000
     マルマエ                          4,000     1,740.00           6,960,000
     タツモ
                               3,600     2,947.00          10,609,200
     ナブテスコ                         37,100      2,661.50          98,741,650
     三井海洋開発                          7,500     1,896.00          14,220,000
     レオン自動機                          6,800     1,507.00          10,247,600
     ＳＭＣ                         17,700     71,400.00         1,263,780,000
     ホソカワミクロン                          3,800     4,100.00          15,580,000
     ユニオンツール                          2,600     3,255.00           8,463,000
     オイレス工業                          8,000     1,907.00          15,256,000
     日精エー・エス・ビー機械                          2,400     4,725.00          11,340,000
     サトーホールディングス                          8,400     1,983.00          16,657,200
     技研製作所                          5,600     1,717.00           9,615,200
     日本エアーテック                          4,000     1,357.00           5,428,000
     カワタ                          3,900     1,037.00           4,044,300
     日精樹脂工業                          5,200     1,077.00           5,600,400
     ワイエイシイホールディングス                          2,300     2,278.00           5,239,400
     小松製作所                         277,200      3,623.00         1,004,295,600
     住友重機械工業                         35,000      3,553.00          124,355,000
     日立建機                         23,600      3,605.00          85,078,000
     日工                          8,800      660.00          5,808,000
     巴工業                          2,300     2,830.00           6,509,000
     井関農機                          5,500     1,103.00           6,066,500
     ＴＯＷＡ                          6,600     6,620.00          43,692,000
     北川鉄工所                          3,800     1,261.00           4,791,800
     シンニッタン                         14,300       255.00          3,646,500
     ローツェ                          3,100     13,450.00           41,695,000
     クボタ                         310,400      2,040.50          633,371,200
     荏原実業                          3,100     2,872.00           8,903,200
     三菱化工機                          2,100     3,050.00           6,405,000
     月島ホールディングス                          8,000     1,273.00          10,184,000
     帝国電機製作所                          4,200     2,927.00          12,293,400
     新東工業                         12,000      1,088.00          13,056,000
     澁谷工業                          5,500     2,425.00          13,337,500
     アイチコーポレーション                          8,200      997.00          8,175,400
     小森コーポレーション                         14,900      1,115.00          16,613,500
                                233/481


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     鶴見製作所
                               4,500     3,495.00          15,727,500
     荏原製作所                         24,300      8,020.00          194,886,000
     酉島製作所                          5,100     2,147.00          10,949,700
     北越工業                          5,900     2,301.00          13,575,900
     ダイキン工業                         70,600     21,455.00         1,514,723,000
     オルガノ                          7,100     5,450.00          38,695,000
     トーヨーカネツ                          2,200     3,820.00           8,404,000
     栗田工業                         33,100      4,970.00          164,507,000
     椿本チエイン
                               8,400     3,935.00          33,054,000
     大同工業                          3,900      729.00          2,843,100
     日機装                         13,600       977.00         13,287,200
     木村化工機                          7,700      730.00          5,621,000
     レイズネクスト                          8,300     1,425.00          11,827,500
     アネスト岩田                          9,100     1,075.00           9,782,500
     ダイフク                         99,800      2,637.00          263,172,600
     サムコ                          1,600     4,490.00           7,184,000
     タダノ
                              34,000      1,109.00          37,706,000
     フジテック                         13,800      3,539.00          48,838,200
     ＣＫＤ                         16,400      2,385.00          39,114,000
     平和                         17,500      2,077.00          36,347,500
     理想科学工業                          4,700     2,718.00          12,774,600
     ＳＡＮＫＹＯ                         14,500      7,099.00          102,935,500
     日本金銭機械                          7,100     1,181.00           8,385,100
     マースグループホールディングス                          3,000     2,345.00           7,035,000
     フクシマガリレイ                          3,900     4,930.00          19,227,000
     ダイコク電機                          2,900     3,200.00           9,280,000
     竹内製作所                         10,700      4,245.00          45,421,500
     アマノ                         16,800      3,267.00          54,885,600
     ＪＵＫＩ                          9,200      484.00          4,452,800
     ジャノメ                          7,500      696.00          5,220,000
     ブラザー工業                         79,000      2,568.00          202,872,000
     マックス                          8,300     2,981.00          24,742,300
     モリタホールディングス                         10,300      1,496.00          15,408,800
     グローリー                         14,200      2,739.50          38,900,900
     新晃工業                          6,000     2,488.00          14,928,000
     大和冷機工業                          9,100     1,463.00          13,313,300
     セガサミーホールディングス                         52,800      2,100.50          110,906,400
     ＴＰＲ                          7,500     1,638.00          12,285,000
     ツバキ・ナカシマ                         11,800       703.00          8,295,400
     ホシザキ                         34,900      4,809.00          167,834,100
     大豊工業                          6,600      818.00          5,398,800
     日本精工                         109,500       760.60         83,285,700
     ＮＴＮ                         128,300       261.10         33,499,130
     ジェイテクト                         52,600      1,284.00          67,538,400
     不二越                          4,400     3,600.00          15,840,000
     ミネベアミツミ                         102,900      2,706.50          278,498,850
     日本トムソン                         16,100       588.00          9,466,800
     ＴＨＫ                         34,100      2,810.50          95,838,050
     ユーシン精機                          8,200      664.00          5,444,800
     前澤給装工業                          4,500     1,300.00           5,850,000
                                234/481


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     イーグル工業
                               6,500     1,623.00          10,549,500
     日本ピラー工業                          5,500     4,310.00          23,705,000
     キッツ                         19,800      1,161.00          22,987,800
     日立製作所                         287,600      9,919.00         2,852,704,400
     三菱電機                         658,300      1,986.00         1,307,383,800
     富士電機                         36,000      5,938.00          213,768,000
     安川電機                         64,200      5,266.00          338,077,200
     シンフォニア　テクノロジー                          6,500     2,107.00          13,695,500
     明電舎
                              11,000      2,423.00          26,653,000
     オリジン                          1,600     1,162.00           1,859,200
     山洋電気                          2,600     5,860.00          15,236,000
     デンヨー                          4,500     2,112.00           9,504,000
     ＰＨＣホールディングス                         11,000      1,440.00          15,840,000
     ソシオネクスト                          8,600     12,265.00          105,479,000
     ベイカレント・コンサルティング                         44,200      4,767.00          210,701,400
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
                               5,800     1,002.00           5,811,600
     ｓ
     アイモバイル                         11,700       457.00          5,346,900
     ジャパンエレベーターサービスホール
                              19,500      2,214.00          43,173,000
     ディングス
     ミダックホールディングス                          3,600     1,731.00           6,231,600
     キュービーネットホールディングス                          3,300     1,495.00           4,933,500
     ＲＰＡホールディングス                         18,800       280.00          5,264,000
     三櫻工業                          8,900      807.00          7,182,300
     マキタ                         67,400      3,770.00          254,098,000
     東芝テック                          7,600     2,708.00          20,580,800
     芝浦メカトロニクス                          3,400     5,790.00          19,686,000
     マブチモーター                         14,700      4,640.00          68,208,000
     ニデック                         130,600      5,502.00          718,561,200
     トレックス・セミコンダクター                          3,000     1,874.00           5,622,000
     東光高岳                          3,600     2,123.00           7,642,800
     ダブル・スコープ                         16,900       976.00         16,494,400
     ダイヘン                          5,900     6,100.00          35,990,000
     ヤーマン                         10,200      1,046.00          10,669,200
     ＪＶＣケンウッド                         46,700       779.00         36,379,300
     Ｉ－ＰＥＸ                          4,100     1,529.00           6,268,900
     大崎電気工業                         12,900       637.00          8,217,300
     オムロン                         45,200      6,034.00          272,736,800
     日東工業                          8,000     3,540.00          28,320,000
     ＩＤＥＣ                          8,700     2,746.00          23,890,200
     不二電機工業                           300    1,164.00            349,200
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         19,400      2,025.00          39,285,000
     メルコホールディングス                          1,900     3,425.00           6,507,500
     テクノメディカ                          2,400     2,364.00           5,673,600
     ダイヤモンドエレクトリックホール
                               6,600      671.00          4,428,600
     ディングス
     日本電気                         77,700      8,327.00          647,007,900
     富士通                         54,400     21,720.00         1,181,568,000
     沖電気工業                         26,700       921.00         24,590,700
     電気興業                          2,600     2,376.00           6,177,600
                                235/481


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     サンケン電気
                               5,500     7,608.00          41,844,000
     アイホン                          3,200     2,703.00           8,649,600
     ルネサスエレクトロニクス                         386,000      2,336.50          901,889,000
     セイコーエプソン                         75,900      2,113.50          160,414,650
     ワコム                         44,900       679.00         30,487,100
     アルバック                         14,100      6,126.00          86,376,600
     ＥＩＺＯ                          4,300     5,060.00          21,758,000
     ジャパンディスプレイ                         254,900        25.00         6,372,500
     日本信号
                              13,500       960.00         12,960,000
     京三製作所                         12,400       472.00          5,852,800
     能美防災                          8,000     1,998.00          15,984,000
     ホーチキ                          4,400     1,593.00           7,009,200
     エレコム                         14,100      1,748.00          24,646,800
     パナソニック　ホールディングス                         698,700      1,432.00         1,000,538,400
     シャープ                         99,700       960.50         95,761,850
     アンリツ                         41,700      1,310.50          54,647,850
     富士通ゼネラル
                              16,800      2,421.00          40,672,800
     ソニーグループ                         414,200      13,015.00         5,390,813,000
     ＴＤＫ                         93,600      6,610.00          618,696,000
     帝国通信工業                          3,000     1,888.00           5,664,000
     タムラ製作所                         23,600       556.00         13,121,600
     アルプスアルパイン                         52,800      1,241.50          65,551,200
     日本電波工業                          7,100     1,107.00           7,859,700
     鈴木                          4,800     1,139.00           5,467,200
     メイコー                          5,900     3,910.00          23,069,000
     ローランド　ディー．ジー．                          3,200     3,665.00          11,728,000
     フォスター電機                          6,100     1,030.00           6,283,000
     ＳＭＫ                          2,200     2,500.00           5,500,000
     ヨコオ                          5,200     1,466.00           7,623,200
     ホシデン                         13,400      1,676.00          22,458,400
     ヒロセ電機                          8,700     16,385.00          142,549,500
     日本航空電子工業                         14,100      3,105.00          43,780,500
     ＴＯＡ                          6,700     1,015.00           6,800,500
     マクセル                         13,100      1,600.00          20,960,000
     古野電気                          7,700     1,748.00          13,459,600
     スミダコーポレーション                          7,900     1,126.00           8,895,400
     アイコム                          2,300     3,210.00           7,383,000
     リオン                          2,400     2,063.00           4,951,200
     横河電機                         64,700      2,709.50          175,304,650
     新電元工業                          2,300     2,966.00           6,821,800
     アズビル                         40,900      4,553.00          186,217,700
     日本光電工業                         25,100      3,620.00          90,862,000
     チノー                          2,700     2,015.00           5,440,500
     共和電業                         11,800       408.00          4,814,400
     日本電子材料                          3,900     1,408.00           5,491,200
     堀場製作所                         11,200      9,897.00          110,846,400
     アドバンテスト                         167,800      4,343.00          728,755,400
     エスペック                          4,700     2,247.00          10,560,900
     キーエンス                         58,600     60,850.00         3,565,810,000
     日置電機                          2,800     6,140.00          17,192,000
                                236/481


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     シスメックス
                              50,500      7,970.00          402,485,000
     日本マイクロニクス                         10,500      3,645.00          38,272,500
     メガチップス                          4,600     4,310.00          19,826,000
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          3,200     3,635.00          11,632,000
     澤藤電機                          3,300     1,211.00           3,996,300
     デンソー                         483,100      2,165.00         1,045,911,500
     原田工業                          4,500      771.00          3,469,500
     コーセル                          7,000     1,216.00           8,512,000
     イリソ電子工業
                               5,400     3,675.00          19,845,000
     オプテックスグループ                         10,700      1,694.00          18,125,800
     千代田インテグレ                          2,300     2,988.00           6,872,400
     レーザーテック                         26,800     34,480.00          924,064,000
     スタンレー電気                         37,500      2,645.50          99,206,250
     ウシオ電機                         29,700      1,904.50          56,563,650
     岡谷電機産業                           100     289.00           28,900
     日本セラミック                          4,800     2,853.00          13,694,400
     古河電池
                               6,000      851.00          5,106,000
     山一電機                          5,300     1,742.00           9,232,600
     図研                          5,100     4,175.00          21,292,500
     日本電子                         14,700      5,863.00          86,186,100
     カシオ計算機                         42,300      1,233.50          52,177,050
     ファナック                         285,500      4,017.00         1,146,853,500
     日本シイエムケイ                         12,400       715.00          8,866,000
     エンプラス                          1,700     12,480.00           21,216,000
     大真空                          8,700      767.00          6,672,900
     ローム                         108,300      2,814.00          304,756,200
     浜松ホトニクス                         47,000      5,477.00          257,419,000
     三井ハイテック                          5,200     6,966.00          36,223,200
     新光電気工業                         20,700      5,240.00          108,468,000
     京セラ                         91,000      8,281.00          753,571,000
     太陽誘電                         28,500      3,468.00          98,838,000
     村田製作所                         532,800      2,834.50         1,510,221,600
     双葉電子工業                         11,100       511.00          5,672,100
     日東電工                         37,700     10,125.00          381,712,500
     北陸電気工業                          2,800     1,368.00           3,830,400
     東海理化電機製作所                         16,500      2,326.00          38,379,000
     ニチコン                         15,400      1,383.00          21,298,200
     日本ケミコン                          6,200     1,359.00           8,425,800
     ＫＯＡ                          8,900     1,546.00          13,759,400
     三井Ｅ＆Ｓ                         28,000       594.00         16,632,000
     日立造船                         52,200       884.00         46,144,800
     三菱重工業                         103,400      7,904.00          817,273,600
     川崎重工業                         47,800      3,115.00          148,897,000
     ＩＨＩ                         44,000      2,689.00          118,316,000
     名村造船所                         12,800      1,123.00          14,374,400
     マネジメントソリューションズ                          2,600     2,635.00           6,851,000
     プロレド・パートナーズ                         13,500       377.00          5,089,500
     アンビスホールディングス                          6,400     3,150.00          20,160,000
     カーブスホールディングス                         16,400       632.00         10,364,800
     フォーラムエンジニアリング                          8,200      779.00          6,387,800
                                237/481


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本車輌製造
                               2,700     2,072.00           5,594,400
     三菱ロジスネクスト                          9,300     1,324.00          12,313,200
     フルサト・マルカホールディングス                          5,500     2,549.00          14,019,500
     ヤマエグループホールディングス                          3,500     3,965.00          13,877,500
     ＦＰＧ                         19,500      1,690.00          32,955,000
     島根銀行                          6,000      521.00          3,126,000
     じもとホールディングス                          3,600      610.00          2,196,000
     全国保証                         15,100      5,133.00          77,508,300
     めぶきフィナンシャルグループ
                              286,200       465.90         133,340,580
     ジャパンインベストメントアドバイ
                               4,700     1,587.00           7,458,900
     ザー
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                          7,400     4,270.00          31,598,000
     九州フィナンシャルグループ                         111,600       867.10         96,768,360
     かんぽ生命保険                         58,800      2,676.50          157,378,200
     ゆうちょ銀行                         633,700      1,521.00          963,857,700
     富山第一銀行                         18,300       800.00         14,640,000
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                              309,400       716.70         221,746,980
     ループ
     ジェイリース                          2,900     1,779.00           5,159,100
     西日本フィナンシャルホールディング
                              32,500      1,641.00          53,332,500
     ス
     イントラスト                          1,800      810.00          1,458,000
     アルヒ                          6,600      800.00          5,280,000
     プレミアグループ                          9,700     1,684.00          16,334,800
     日産自動車                         831,800       574.80         478,118,640
     いすゞ自動車                         170,200      1,896.00          322,699,200
     トヨタ自動車                        3,215,300       2,705.50         8,698,994,150
     日野自動車                         88,100       478.50         42,155,850
     三菱自動車工業                         228,400       463.40         105,840,560
     エフテック                          1,400      648.00           907,200
     武蔵精密工業                         14,300      1,504.00          21,507,200
     日産車体                          6,900      910.00          6,279,000
     新明和工業                         16,900      1,166.00          19,705,400
     極東開発工業                          9,700     1,913.00          18,556,100
     トピー工業                          4,700     2,616.00          12,295,200
     ティラド                          2,500     3,030.00           7,575,000
     タチエス                         10,800      1,712.00          18,489,600
     ＮＯＫ                         22,700      1,869.50          42,437,650
     フタバ産業                         15,700       794.00         12,465,800
     カヤバ                          5,600     4,740.00          26,544,000
     市光工業                         10,500       550.00          5,775,000
     大同メタル工業                         11,400       563.00          6,418,200
     プレス工業                         23,400       594.00         13,899,600
     ミクニ                          3,600      466.00          1,677,600
     太平洋工業                         13,400      1,341.00          17,969,400
     アイシン                         45,200      5,141.00          232,373,200
     マツダ                         193,700      1,544.00          299,072,800
     今仙電機製作所                          2,500      594.00          1,485,000
     本田技研工業                        1,428,000       1,494.50         2,134,146,000
     スズキ                         107,500      5,742.00          617,265,000
                                238/481


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＵＢＡＲＵ                         185,300      2,598.00          481,409,400
     ヤマハ発動機                         84,400      3,793.00          320,129,200
     小糸製作所                         63,400      2,252.00          142,776,800
     エクセディ                          9,600     2,478.00          23,788,800
     ミツバ                         11,000       950.00         10,450,000
     豊田合成                         17,100      2,721.00          46,529,100
     愛三工業                          9,700     1,263.00          12,251,100
     盟和産業                          4,600      988.00          4,544,800
     ヨロズ
                               6,100      882.00          5,380,200
     エフ・シー・シー                         10,400      1,772.00          18,428,800
     シマノ                         23,800     22,505.00          535,619,000
     テイ・エス　テック                         20,800      1,742.00          36,233,600
     三十三フィナンシャルグループ                          5,200     1,884.00           9,796,800
     第四北越フィナンシャルグループ                          9,100     4,075.00          37,082,500
     ひろぎんホールディングス                         82,100       958.50         78,692,850
     マーキュリアホールディングス                          1,400      733.00          1,026,200
     おきなわフィナンシャルグループ
                               4,900     2,429.00          11,902,100
     ダイレクトマーケティングミックス                         14,100       451.00          6,359,100
     ポピンズ                          4,500     1,081.00           4,864,500
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          4,700     2,087.00           9,808,900
     十六フィナンシャルグループ                          7,500     3,920.00          29,400,000
     北國フィナンシャルホールディングス                          6,100     4,880.00          29,768,000
     ネットプロテクションズホールディン
                              20,700       187.00          3,870,900
     グス
     プロクレアホールディングス                          6,600     1,904.00          12,566,400
     あいちフィナンシャルグループ                          8,900     2,369.00          21,084,100
     ジャムコ                          3,700     1,495.00           5,531,500
     小野建                          6,100     1,683.00          10,266,300
     はるやまホールディングス                          5,300      540.00          2,862,000
     南陽                          1,400     2,051.00           2,871,400
     ノジマ                         18,000      1,479.00          26,622,000
     佐鳥電機                          3,000     2,015.00           6,045,000
     カッパ・クリエイト                          9,700     1,639.00          15,898,300
     伯東                          3,500     5,320.00          18,620,000
     コンドーテック                          4,900     1,166.00           5,713,400
     中山福                         13,500       358.00          4,833,000
     ライトオン                          6,600      455.00          3,003,000
     ナガイレーベン                          7,800     2,350.00          18,330,000
     三菱食品                          5,700     5,100.00          29,070,000
     良品計画                         67,600      2,231.50          150,849,400
     松田産業                          4,700     2,379.00          11,181,300
     第一興商                         24,000      2,140.50          51,372,000
     メディパルホールディングス                         64,200      2,359.00          151,447,800
     アドヴァングループ                          5,900     1,060.00           6,254,000
     ＳＰＫ                          2,900     1,812.00           5,254,800
     萩原電気ホールディングス                          2,600     4,700.00          12,220,000
     アルビス                          2,200     2,596.00           5,711,200
     アズワン                          9,700     5,352.00          51,914,400
     スズデン                          2,500     2,289.00           5,722,500
     シモジマ                          4,800     1,222.00           5,865,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ドウシシャ
                               5,700     2,075.00          11,827,500
     小津産業                          2,300     1,598.00           3,675,400
     高速                          3,700     2,018.00           7,466,600
     ハウス　オブ　ローゼ                          2,800     1,602.00           4,485,600
     Ｇ－７ホールディングス                          6,800     1,163.00           7,908,400
     イオン北海道                         18,300       903.00         16,524,900
     コジマ                         10,200       754.00          7,690,800
     ヒマラヤ                           400     922.00           368,800
     コーナン商事
                               7,600     3,740.00          28,424,000
     ネットワンシステムズ                         23,700      2,305.00          54,628,500
     エコス                          2,500     2,233.00           5,582,500
     ワタミ                          6,500     1,028.00           6,682,000
     パン・パシフィック・インターナショ
                              125,100      3,371.00          421,712,100
     ナルホールディングス
     丸文                          5,500     1,459.00           8,024,500
     西松屋チェーン                         12,200      2,164.00          26,400,800
     ゼンショーホールディングス                         30,500      7,372.00          224,846,000
     ハピネット                          5,300     2,577.00          13,658,100
     橋本総業ホールディングス                          4,500     1,298.00           5,841,000
     日本ライフライン                         18,200      1,196.00          21,767,200
     サイゼリヤ                          9,200     5,210.00          47,932,000
     ＶＴホールディングス                         23,500       515.00         12,102,500
     アルゴグラフィックス                          5,400     3,625.00          19,575,000
     魚力                          2,500     2,247.00           5,617,500
     ＩＤＯＭ                         16,400       932.00         15,284,800
     日本エム・ディ・エム                          7,600      722.00          5,487,200
     フジ・コーポレーション                          3,100     1,600.00           4,960,000
     ユナイテッドアローズ                          7,300     1,968.00          14,366,400
     進和                          3,800     2,379.00           9,040,200
     ダイトロン                          2,400     2,789.00           6,693,600
     ハイデイ日高                          9,200     2,671.00          24,573,200
     シークス                          8,800     1,471.00          12,944,800
     コロワイド                         26,600      2,168.50          57,682,100
     田中商事                          7,100      704.00          4,998,400
     オーハシテクニカ                          3,300     1,801.00           5,943,300
     壱番屋                          4,900     5,320.00          26,068,000
     白銅                          2,500     2,162.00           5,405,000
     スギホールディングス                         12,500      6,445.00          80,562,500
     薬王堂ホールディングス                          3,000     2,675.00           8,025,000
     島津製作所                         77,800      3,925.00          305,365,000
     ＪＭＳ                         10,300       509.00          5,242,700
     長野計器                          4,300     2,003.00           8,612,900
     ブイ・テクノロジー                          3,100     2,448.00           7,588,800
     スター精密                         11,000      1,775.00          19,525,000
     東京計器                          4,500     1,612.00           7,254,000
     愛知時計電機                          2,600     2,250.00           5,850,000
     インターアクション                          5,400      952.00          5,140,800
     東京精密                         12,000      8,053.00          96,636,000
     マニー                         23,400      2,163.00          50,614,200
     ニコン                         84,700      1,385.00          117,309,500
                                240/481


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     トプコン
                              28,500      1,481.50          42,222,750
     オリンパス                         360,400      2,112.50          761,345,000
     理研計器                          4,100     6,390.00          26,199,000
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         20,000     11,115.00          222,300,000
     キヤノン電子                          6,500     1,952.00          12,688,000
     タムロン                          3,600     4,960.00          17,856,000
     ＨＯＹＡ                         116,300      16,920.00         1,967,796,000
     ノーリツ鋼機                          5,500     2,893.00          15,911,500
     Ａ＆Ｄホロンホールディングス
                               8,500     1,841.00          15,648,500
     朝日インテック                         65,400      2,796.00          182,858,400
     キヤノン                         292,100      3,802.00         1,110,564,200
     リコー                         146,800      1,135.00          166,618,000
     シチズン時計                         53,900       834.00         44,952,600
     メニコン                         20,100      2,328.00          46,792,800
     スノーピーク                          8,400      876.00          7,358,400
     パラマウントベッドホールディングス                         12,200      2,798.00          34,135,600
     トランザクション
                               3,900     2,137.00           8,334,300
     ニホンフラッシュ                          6,200      900.00          5,580,000
     前田工繊                          4,900     3,045.00          14,920,500
     アートネイチャー                          6,700      785.00          5,259,500
     バンダイナムコホールディングス                         160,400      2,808.00          450,403,200
     ＳＨＯＥＩ                         13,200      1,862.00          24,578,400
     フランスベッドホールディングス                          7,600     1,293.00           9,826,800
     マーベラス                          9,500      689.00          6,545,500
     パイロットコーポレーション                          8,200     4,321.00          35,432,200
     萩原工業                          3,900     1,595.00           6,220,500
     エイベックス                         10,000      1,381.00          13,810,000
     フジシールインターナショナル                         11,900      1,692.00          20,134,800
     タカラトミー                         26,600      2,020.00          53,732,000
     広済堂ホールディングス                         13,000       753.00          9,789,000
     レック                          7,500      999.00          7,492,500
     プロネクサス                          6,100     1,256.00           7,661,600
     きもと                          5,500      187.00          1,028,500
     ＴＯＰＰＡＮホールディングス                         72,000      3,923.00          282,456,000
     大日本印刷                         64,000      4,271.00          273,344,000
     共同印刷                          1,700     3,430.00           5,831,000
     ＮＩＳＳＨＡ                         10,000      1,490.00          14,900,000
     藤森工業                          4,600     3,725.00          17,135,000
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          3,700     2,509.00           9,283,300
     前澤化成工業                          3,800     1,558.00           5,920,400
     未来工業                          2,100     3,090.00           6,489,000
     アシックス                         49,900      4,852.00          242,114,800
     ツツミ                          2,300     2,140.00           4,922,000
     ＪＳＰ                          4,100     1,780.00           7,298,000
     ニチハ                          7,400     2,777.00          20,549,800
     ローランド                          4,300     4,295.00          18,468,500
     エフピコ                         11,100      2,763.00          30,669,300
     小松ウオール工業                          2,400     2,856.00           6,854,400
     ヤマハ                         36,900      3,216.00          118,670,400
     河合楽器製作所                          1,800     3,270.00           5,886,000
                                241/481


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     クリナップ
                               7,800      679.00          5,296,200
     ピジョン                         37,300      1,625.00          60,612,500
     天馬                          4,300     2,328.00          10,010,400
     キングジム                          6,100      864.00          5,270,400
     象印マホービン                         15,900      1,488.00          23,659,200
     リンテック                         11,800      2,612.00          30,821,600
     信越ポリマー                         12,700      1,409.00          17,894,300
     東リ                         11,300       331.00          3,740,300
     イトーキ
                              12,000      1,241.00          14,892,000
     任天堂                         369,700      6,890.00         2,547,233,000
     三菱鉛筆                          8,300     1,947.00          16,160,100
     松風                          2,600     2,777.00           7,220,200
     タカラスタンダード                         12,300      1,795.00          22,078,500
     コクヨ                         24,000      2,312.00          55,488,000
     ナカバヤシ                         10,600       542.00          5,745,200
     ニフコ                         17,600      3,607.00          63,483,200
     グローブライド
                               5,300     1,909.00          10,117,700
     オカムラ                         17,600      2,083.00          36,660,800
     バルカー                          4,900     3,845.00          18,840,500
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,800     1,909.00           3,436,200
     伊藤忠商事                         416,500      5,865.00         2,442,772,500
     丸紅                         516,500      2,282.00         1,178,653,000
     スクロール                          9,200      954.00          8,776,800
     ヨンドシーホールディングス                          5,900     1,986.00          11,717,400
     長瀬産業                         28,400      2,294.50          65,163,800
     蝶理                          3,900     2,720.00          10,608,000
     豊田通商                         54,300      8,340.00          452,862,000
     オンワードホールディングス                         34,600       503.00         17,403,800
     三共生興                          8,600      720.00          6,192,000
     兼松                         25,900      2,040.00          52,836,000
     美津濃                          5,800     3,895.00          22,591,000
     三井物産                         466,800      5,238.00         2,445,098,400
     日本紙パルプ商事                          3,000     4,970.00          14,910,000
     東京エレクトロン                         123,900      23,005.00         2,850,319,500
     カメイ                          6,600     1,624.00          10,718,400
     ＯＵＧホールディングス                          1,700     2,390.00           4,063,000
     スターゼン                          4,300     2,459.00          10,573,700
     セイコーグループ                          8,200     2,485.00          20,377,000
     山善                         18,800      1,224.00          23,011,200
     椿本興業                          1,300     6,490.00           8,437,000
     住友商事                         375,000      3,117.00         1,168,875,000
     ＢＩＰＲＯＧＹ                         19,200      4,260.00          81,792,000
     内田洋行                          2,500     6,720.00          16,800,000
     三菱商事                         409,200      6,838.00         2,798,109,600
     第一実業                          5,800     1,892.00          10,973,600
     キヤノンマーケティングジャパン                         14,400      3,889.00          56,001,600
     西華産業                          2,500     2,833.00           7,082,500
     佐藤商事                          4,300     1,430.00           6,149,000
     菱洋エレクトロ                          5,900     3,635.00          21,446,500
     東京産業                          6,600      839.00          5,537,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ユアサ商事
                               4,800     4,640.00          22,272,000
     神鋼商事                          1,600     5,720.00           9,152,000
     阪和興業                         11,100      4,580.00          50,838,000
     正栄食品工業                          4,100     4,460.00          18,286,000
     カナデン                          4,700     1,523.00           7,158,100
     ＲＹＯＤＥＮ                          5,000     2,640.00          13,200,000
     ニプロ                         48,800      1,116.50          54,485,200
     岩谷産業                         14,100      6,455.00          91,015,500
     ナイス
                               2,900     1,612.00           4,674,800
     極東貿易                          3,700     1,912.00           7,074,400
     アステナホールディングス                         11,600       477.00          5,533,200
     三愛オブリ                         14,900      1,656.00          24,674,400
     稲畑産業                         12,200      3,175.00          38,735,000
     ＧＳＩクレオス                          3,300     2,056.00           6,784,800
     明和産業                          8,400      647.00          5,434,800
     ゴールドウイン                         10,400     11,250.00          117,000,000
     ユニ・チャーム
                              122,400      4,924.00          602,697,600
     デサント                         10,100      3,940.00          39,794,000
     ワキタ                         10,300      1,585.00          16,325,500
     ヤマトインターナショナル                         14,100       299.00          4,215,900
     東邦ホールディングス                         17,100      3,317.00          56,720,700
     サンゲツ                         14,300      2,892.00          41,355,600
     ミツウロコグループホールディングス                          7,900     1,425.00          11,257,500
     シナネンホールディングス                          1,700     4,100.00           6,970,000
     伊藤忠エネクス                         15,400      1,646.00          25,348,400
     サンリオ                         17,600      5,721.00          100,689,600
     サンワ　テクノス                          3,200     2,176.00           6,963,200
     リョーサン                          4,400     4,885.00          21,494,000
     新光商事                          8,300     1,158.00           9,611,400
     トーホー                          2,400     3,170.00           7,608,000
     三信電気                          2,500     2,195.00           5,487,500
     東陽テクニカ                          6,300     1,389.00           8,750,700
     モスフードサービス                          9,100     3,255.00          29,620,500
     加賀電子                          5,700     6,390.00          36,423,000
     三益半導体工業                          4,700     2,650.00          12,455,000
     都築電気                          3,100     2,193.00           6,798,300
     立花エレテック                          4,100     2,811.00          11,525,100
     木曽路                          9,400     2,495.00          23,453,000
     ＳＲＳホールディングス                         10,200      1,046.00          10,669,200
     リテールパートナーズ                          9,200     1,711.00          15,741,200
     上新電機                          6,100     2,399.00          14,633,900
     日本瓦斯                         32,800      2,354.00          77,211,200
     ロイヤルホールディングス                         10,900      2,555.00          27,849,500
     東天紅                          5,400      827.00          4,465,800
     いなげや                          6,000     1,369.00           8,214,000
     チヨダ                          6,500      882.00          5,733,000
     ライフコーポレーション                          6,500     3,430.00          22,295,000
     リンガーハット                          8,000     2,327.00          18,616,000
     ＭｒＭａｘＨＤ                          8,900      622.00          5,535,800
     ＡＯＫＩホールディングス                         13,300      1,166.00          15,507,800
                                243/481


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オークワ
                               8,900      828.00          7,369,200
     コメリ                          9,500     3,165.00          30,067,500
     青山商事                         13,200      1,566.00          20,671,200
     しまむら                          7,300     16,265.00          118,734,500
     高島屋                         42,800      2,020.00          86,456,000
     松屋                         10,500       923.00          9,691,500
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                         27,400      1,614.00          44,223,600
     近鉄百貨店                          2,700     2,650.00           7,155,000
     丸井グループ
                              41,100      2,329.00          95,721,900
     クレディセゾン                         36,500      2,580.50          94,188,250
     アクシアル　リテイリング                          4,200     3,885.00          16,317,000
     イオン                         210,000      3,090.00          648,900,000
     イズミ                         11,000      3,580.00          39,380,000
     平和堂                         10,400      2,229.00          23,181,600
     フジ                          9,500     1,875.00          17,812,500
     ヤオコー                          7,000     8,370.00          58,590,000
     ゼビオホールディングス
                               8,400      956.00          8,030,400
     ケーズホールディングス                         43,800      1,331.50          58,319,700
     ＰＡＬＴＡＣ                          8,400     4,767.00          40,042,800
     三谷産業                         16,800       332.00          5,577,600
     日産東京販売ホールディングス                          4,800      433.00          2,078,400
     あおぞら銀行                         41,400      3,087.00          127,801,800
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        3,611,800       1,280.50         4,624,909,900
     りそなホールディングス                         672,500       813.10         546,809,750
     三井住友トラスト・ホールディングス                         103,600      5,603.00          580,470,800
     三井住友フィナンシャルグループ                         410,000      7,363.00         3,018,830,000
     千葉銀行                         160,700      1,147.00          184,322,900
     群馬銀行                         111,900       781.10         87,405,090
     武蔵野銀行                          8,000     2,897.00          23,176,000
     千葉興業銀行                          9,500      843.00          8,008,500
     筑波銀行                         25,300       261.00          6,603,300
     七十七銀行                         16,800      3,875.00          65,100,000
     秋田銀行                          3,900     2,018.00           7,870,200
     山形銀行                          6,400     1,113.00           7,123,200
     岩手銀行                          3,600     2,509.00           9,032,400
     東邦銀行                         45,600       310.00         14,136,000
     ふくおかフィナンシャルグループ                         50,200      3,505.00          175,951,000
     スルガ銀行                         50,900       817.00         41,585,300
     八十二銀行                         123,800       838.60         103,818,680
     山梨中央銀行                          6,500     1,825.00          11,862,500
     大垣共立銀行                         11,000      1,904.00          20,944,000
     福井銀行                          5,200     1,606.00           8,351,200
     清水銀行                          3,400     1,567.00           5,327,800
     富山銀行                          1,100     1,698.00           1,867,800
     滋賀銀行                          9,600     3,685.00          35,376,000
     南都銀行                          8,700     2,489.00          21,654,300
     百五銀行                         54,300       576.00         31,276,800
     紀陽銀行                         20,600      1,562.00          32,177,200
     ほくほくフィナンシャルグループ                         35,700      1,581.50          56,459,550
     山陰合同銀行                         36,100       994.00         35,883,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     百十四銀行
                               5,700     2,553.00          14,552,100
     四国銀行                          8,500      987.00          8,389,500
     阿波銀行                          8,100     2,485.00          20,128,500
     大分銀行                          3,500     2,569.00           8,991,500
     宮崎銀行                          3,500     2,582.00           9,037,000
     佐賀銀行                          3,400     1,877.00           6,381,800
     琉球銀行                         12,300      1,147.00          14,108,100
     セブン銀行                         180,800       305.80         55,288,640
     みずほフィナンシャルグループ
                              778,400      2,506.00         1,950,670,400
     山口フィナンシャルグループ                         56,500      1,350.00          76,275,000
     芙蓉総合リース                          5,300     12,010.00           63,653,000
     みずほリース                          9,700     4,955.00          48,063,500
     東京センチュリー                         10,800      5,916.00          63,892,800
     ＳＢＩホールディングス                         84,400      3,233.00          272,865,200
     日本証券金融                         21,200      1,559.00          33,050,800
     アイフル                         84,900       385.00         32,686,500
     名古屋銀行
                               3,700     5,690.00          21,053,000
     北洋銀行                         87,400       374.00         32,687,600
     大光銀行                          1,200     1,326.00           1,591,200
     愛媛銀行                          7,800      988.00          7,706,400
     京葉銀行                         24,200       718.00         17,375,600
     栃木銀行                         28,800       314.00          9,043,200
     北日本銀行                          2,400     2,114.00           5,073,600
     東和銀行                         10,600       617.00          6,540,200
     リコーリース                          5,500     4,725.00          25,987,500
     イオンフィナンシャルサービス                         33,100      1,260.50          41,722,550
     アコム                         102,900       337.90         34,769,910
     ジャックス                          6,100     5,130.00          31,293,000
     オリエントコーポレーション                         18,800      1,068.00          20,078,400
     オリックス                         351,500      2,660.50          935,165,750
     三菱ＨＣキャピタル                         257,000       973.10         250,086,700
     ジャフコ　グループ                         17,200      1,684.50          28,973,400
     トモニホールディングス                         46,600       379.00         17,661,400
     大和証券グループ本社                         446,800       976.80         436,434,240
     野村ホールディングス                         969,800       607.10         588,765,580
     岡三証券グループ                         50,600       710.00         35,926,000
     丸三証券                         19,200       856.00         16,435,200
     東洋証券                         17,400       302.00          5,254,800
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                              68,500       546.00         37,401,000
     ングス
     光世証券                          3,400      528.00          1,795,200
     水戸証券                         17,000       431.00          7,327,000
     いちよし証券                         10,800       717.00          7,743,600
     松井証券                         28,400       739.00         20,987,600
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         91,400      7,246.00          662,284,400
     日本取引所グループ                         150,500      2,918.00          439,159,000
     マネックスグループ                         56,500       675.00         38,137,500
     極東証券                          7,900     1,035.00           8,176,500
     岩井コスモホールディングス                          6,600     1,751.00          11,556,600
     アイザワ証券グループ                          8,300     1,159.00           9,619,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     フィデアホールディングス
                               6,000     1,522.00           9,132,000
     池田泉州ホールディングス                         80,000       344.00         27,520,000
     アニコム　ホールディングス                         19,600       549.00         10,760,400
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                              129,200      5,644.00          729,204,800
     ホールディングス
     スパークス・グループ                          6,400     1,534.00           9,817,600
     第一生命ホールディングス                         281,800      3,084.00          869,071,200
     東京海上ホールディングス                         570,100      3,766.00         2,146,996,600
     イー・ギャランティ                          9,400     1,880.00          17,672,000
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          2,800     3,325.00           9,310,000
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         167,700      2,323.00          389,567,100
     アドバンスクリエイト                          5,700     1,001.00           5,705,700
     三井不動産                         266,700      3,515.00          937,450,500
     三菱地所                         377,000      1,937.00          730,249,000
     平和不動産                          9,400     3,855.00          36,237,000
     東京建物                         50,400      2,109.50          106,318,800
     京阪神ビルディング                         10,800      1,403.00          15,152,400
     住友不動産                         83,400      4,299.00          358,536,600
     テーオーシー                         10,300       681.00          7,014,300
     東京楽天地                          1,300     6,800.00           8,840,000
     レオパレス２１                         57,800       447.00         25,836,600
     スターツコーポレーション                          8,300     2,779.00          23,065,700
     フジ住宅                          7,600      696.00          5,289,600
     空港施設                          9,700      569.00          5,519,300
     ゴールドクレスト                          4,700     2,130.00          10,011,000
     リログループ                         30,200      1,581.00          47,746,200
     エスリード                          2,700     3,195.00           8,626,500
     日神グループホールディングス                         10,700       486.00          5,200,200
     日本エスコン                         10,800       918.00          9,914,400
     ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス                         26,500       444.00         11,766,000
     ＡＶＡＮＴＩＡ                          5,600      854.00          4,782,400
     イオンモール                         29,900      1,731.00          51,756,900
     ファースト住建                          1,500     1,077.00           1,615,500
     カチタス                         15,500      2,126.00          32,953,000
     東祥                          5,500      779.00          4,284,500
     トーセイ                          9,600     1,797.00          17,251,200
     サンフロンティア不動産                          8,500     1,558.00          13,243,000
     ＦＪネクストホールディングス                          6,100     1,103.00           6,728,300
     グランディハウス                          8,700      591.00          5,141,700
     東武鉄道                         64,300      3,860.00          248,198,000
     相鉄ホールディングス                         21,000      2,735.00          57,435,000
     東急                         164,200      1,745.00          286,529,000
     京浜急行電鉄                         72,500      1,286.00          93,235,000
     小田急電鉄                         96,800      2,223.00          215,186,400
     京王電鉄                         28,100      4,422.00          124,258,200
     京成電鉄                         37,800      6,626.00          250,462,800
     富士急行                          7,200     4,335.00          31,212,000
     東日本旅客鉄道                         107,600      8,189.00          881,136,400
     西日本旅客鉄道                         69,500      5,928.00          411,996,000
     東海旅客鉄道                         225,500      3,626.00          817,663,000
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     西武ホールディングス
                              70,800      1,989.50          140,856,600
     鴻池運輸                         10,000      1,892.00          18,920,000
     西日本鉄道                         15,600      2,434.00          37,970,400
     ハマキョウレックス                          5,000     3,935.00          19,675,000
     サカイ引越センター                          6,500     2,668.00          17,342,000
     近鉄グループホールディングス                         58,500      4,296.00          251,316,000
     阪急阪神ホールディングス                         78,000      4,540.00          354,120,000
     南海電気鉄道                         26,100      2,878.00          75,115,800
     京阪ホールディングス
                              32,200      3,730.00          120,106,000
     神戸電鉄                          2,000     2,925.00           5,850,000
     名古屋鉄道                         60,300      2,229.50          134,438,850
     山陽電気鉄道                          4,400     2,119.00           9,323,600
     アルプス物流                          4,700     1,632.00           7,670,400
     トランコム                          1,700     7,400.00          12,580,000
     ヤマトホールディングス                         74,900      2,694.50          201,818,050
     山九                         14,900      4,987.00          74,306,300
     日新
                               4,400     2,450.00          10,780,000
     丸全昭和運輸                          3,600     3,790.00          13,644,000
     センコーグループホールディングス                         31,000      1,053.00          32,643,000
     トナミホールディングス                          1,300     4,750.00           6,175,000
     ニッコンホールディングス                         18,700      3,089.00          57,764,300
     福山通運                          6,700     3,890.00          26,063,000
     セイノーホールディングス                         32,900      2,116.00          69,616,400
     神奈川中央交通                          1,800     3,010.00           5,418,000
     ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス                         14,100      1,479.00          20,853,900
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          5,600     1,517.00           8,495,200
     日本郵船                         167,600      3,918.00          656,656,800
     商船三井                         126,900      4,051.00          514,071,900
     川崎汽船                         49,400      5,087.00          251,297,800
     ＮＳユナイテッド海運                          3,100     4,765.00          14,771,500
     明海グループ                          3,400      700.00          2,380,000
     飯野海運                         21,500      1,179.00          25,348,500
     共栄タンカー                           600     823.00           493,800
     九州旅客鉄道                         41,300      3,184.00          131,499,200
     ＳＧホールディングス                         98,200      2,095.50          205,778,100
     ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホール
                              19,800      7,990.00          158,202,000
     ディングス
     ＩＤ＆Ｅ　ホールディングス                          3,600     3,210.00          11,556,000
     日本航空                         143,600      2,870.00          412,132,000
     ＡＮＡホールディングス                         159,100      3,106.00          494,164,600
     パスコ                           600    1,710.00           1,026,000
     ＴＲＥホールディングス                         11,500      1,026.00          11,799,000
     人・夢・技術グループ                          3,300     1,740.00           5,742,000
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
                               1,600     5,480.00           8,768,000
     グス
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          2,700     5,710.00          15,417,000
     ＫＰＰグループホールディングス                         16,000       708.00         11,328,000
     ナルミヤ・インターナショナル                          3,300     1,150.00           3,795,000
     ギフトホールディングス                          2,600     2,013.00           5,233,800
     三菱倉庫                         14,400      4,497.00          64,756,800
                                247/481


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三井倉庫ホールディングス
                               5,500     4,780.00          26,290,000
     住友倉庫                         15,800      2,532.00          40,005,600
     澁澤倉庫                          2,700     2,802.00           7,565,400
     ヤマタネ                          2,700     2,303.00           6,218,100
     乾汽船                          6,900     1,136.00           7,838,400
     日本トランスシティ                         11,800       631.00          7,445,800
     中央倉庫                          5,100     1,115.00           5,686,500
     安田倉庫                          4,300     1,148.00           4,936,400
     大栄環境
                              10,900      2,166.00          23,609,400
     日本管財ホールディングス                          6,300     2,501.00          15,756,300
     上組                         28,000      3,335.00          93,380,000
     キユーソー流通システム                          5,700      892.00          5,084,400
     エーアイテイー                          3,700     1,699.00           6,286,300
     内外トランスライン                          2,300     2,476.00           5,694,800
     日本コンセプト                          3,200     1,647.00           5,270,400
     ＴＢＳホールディングス                         30,100      2,949.50          88,779,950
     日本テレビホールディングス
                              52,000      1,494.50          77,714,000
     朝日放送グループホールディングス                          8,200      643.00          5,272,600
     テレビ朝日ホールディングス                         14,300      1,644.00          23,509,200
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                         45,600       657.00         29,959,200
     テレビ東京ホールディングス                          4,200     2,970.00          12,474,000
     ビジョン                          8,800     1,170.00          10,296,000
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
                               6,600     3,690.00          24,354,000
     Ｓ
     日本通信                         57,800       226.00         13,062,800
     日本電信電話                       17,469,200         172.00        3,004,702,400
     ＫＤＤＩ                         453,800      4,525.00         2,053,445,000
     ソフトバンク                         944,800      1,809.00         1,709,143,200
     光通信                          5,900     22,920.00          135,228,000
     エムティーアイ                          5,200      579.00          3,010,800
     ＧＭＯインターネットグループ                         21,700      2,467.00          53,533,900
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         31,000      2,547.50          78,972,500
     学研ホールディングス                          9,800      996.00          9,760,800
     ゼンリン                         10,000       874.00          8,740,000
     東京電力ホールディングス                         527,800       891.60         470,586,480
     中部電力                         215,800      2,065.00          445,627,000
     関西電力                         226,100      2,077.50          469,722,750
     中国電力                         101,700      1,060.00          107,802,000
     北陸電力                         59,900       764.50         45,793,550
     東北電力                         154,200      1,008.50          155,510,700
     四国電力                         54,500      1,095.50          59,704,750
     九州電力                         135,000      1,045.00          141,075,000
     北海道電力                         56,600       670.40         37,944,640
     沖縄電力                         15,000      1,136.00          17,040,000
     電源開発                         48,100      2,396.00          115,247,600
     エフオン                          2,400      469.00          1,125,600
     イーレックス                         10,400       545.00          5,668,000
     レノバ                         15,600      1,059.00          16,520,400
     東京瓦斯                         123,800      3,569.00          441,842,200
     大阪瓦斯                         118,600      2,949.00          349,751,400
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     東邦瓦斯
                              25,400      2,803.00          71,196,200
     北海道瓦斯                          3,500     2,260.00           7,910,000
     広島ガス                         13,900       383.00          5,323,700
     西部ガスホールディングス                          6,100     1,942.00          11,846,200
     静岡ガス                         11,700      1,080.00          12,636,000
     メタウォーター                          7,000     2,007.00          14,049,000
     Ｍ＆Ａ総研ホールディングス                          2,900     4,120.00          11,948,000
     アイネット                          3,600     1,784.00           6,422,400
     松竹
                               3,100     9,523.00          29,521,300
     東宝                         32,700      5,426.00          177,430,200
     エイチ・アイ・エス                         17,500      1,794.00          31,395,000
     東映                          1,900     19,480.00           37,012,000
     ラックランド                          2,700     2,690.00           7,263,000
     ＮＴＴデータグループ                         153,600      1,761.50          270,566,400
     共立メンテナンス                          9,400     5,798.00          54,501,200
     イチネンホールディングス                          6,400     1,501.00           9,606,400
     建設技術研究所
                               3,100     5,080.00          15,748,000
     スペース                          6,000      937.00          5,622,000
     アインホールディングス                          8,500     4,793.00          40,740,500
     燦ホールディングス                          5,600     1,129.00           6,322,400
     ピー・シー・エー                          5,000     1,154.00           5,770,000
     ビジネスブレイン太田昭和                          2,600     2,079.00           5,405,400
     ナガワ                          1,900     6,820.00          12,958,000
     東京都競馬                          5,000     4,405.00          22,025,000
     カナモト                          9,300     2,846.00          26,467,800
     ＤＴＳ                         12,500      3,535.00          44,187,500
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                              26,800      5,006.00          134,160,800
     ングス
     シーイーシー                          7,400     1,731.00          12,809,400
     カプコン                         52,500      4,813.00          252,682,500
     ニシオホールディングス                          5,600     3,850.00          21,560,000
     アイ・エス・ビー                          4,200     1,518.00           6,375,600
     日本空港ビルデング                         20,400      6,348.00          129,499,200
     トランス・コスモス                          7,500     2,992.00          22,440,000
     乃村工藝社                         26,300       849.00         22,328,700
     ジャステック                          3,600     1,487.00           5,353,200
     ＳＣＳＫ                         41,100      2,797.50          114,977,250
     藤田観光                          2,400     4,385.00          10,524,000
     トーカイ                          5,300     1,958.00          10,377,400
     セコム                         61,300     10,490.00          643,037,000
     ＮＳＷ                          2,600     2,879.00           7,485,400
     セントラル警備保障                          3,200     2,465.00           7,888,000
     アイネス                          4,600     1,629.00           7,493,400
     丹青社                         11,700       880.00         10,296,000
     メイテックグループホールディングス                         21,700      2,820.00          61,194,000
     ＴＫＣ                          9,300     3,520.00          32,736,000
     富士ソフト                         11,800      6,090.00          71,862,000
     応用地質                          5,600     2,057.00          11,519,200
     船井総研ホールディングス                         12,500      2,493.00          31,162,500
     ＮＳＤ                         21,000      2,772.00          58,212,000
                                249/481


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     コナミグループ
                              22,000      7,558.00          166,276,000
     学究社                          2,700     1,942.00           5,243,400
     ベネッセホールディングス                         20,200      2,632.50          53,176,500
     イオンディライト                          6,700     3,590.00          24,053,000
     ナック                          5,700      984.00          5,608,800
     福井コンピュータホールディングス                          3,600     2,593.00           9,334,800
     ダイセキ                         12,300      3,815.00          46,924,500
     ステップ                          3,200     1,892.00           6,054,400
     泉州電業
                               3,100     3,450.00          10,695,000
     元気寿司                          3,500     3,350.00          11,725,000
     トラスコ中山                         13,000      2,400.00          31,200,000
     ヤマダホールディングス                         190,500       431.70         82,238,850
     オートバックスセブン                         21,600      1,581.50          34,160,400
     モリト                          4,400     1,300.00           5,720,000
     アークランズ                         18,400      1,693.00          31,151,200
     ニトリホールディングス                         22,600     18,045.00          407,817,000
     愛眼
                               1,400      181.00           253,400
     ケーユーホールディングス                          5,000     1,094.00           5,470,000
     吉野家ホールディングス                         22,800      3,146.00          71,728,800
     加藤産業                          7,700     4,800.00          36,960,000
     イノテック                          3,900     1,648.00           6,427,200
     イエローハット                          9,800     1,779.00          17,434,200
     松屋フーズホールディングス                          2,900     5,200.00          15,080,000
     ＪＢＣＣホールディングス                          3,900     3,485.00          13,591,500
     ＪＫホールディングス                          5,700      979.00          5,580,300
     サガミホールディングス                          9,300     1,356.00          12,610,800
     日伝                          4,200     2,732.00          11,474,400
     関西フードマーケット                          4,200     1,437.00           6,035,400
     ミロク情報サービス                          5,300     1,657.00           8,782,100
     北沢産業                         10,100       271.00          2,737,100
     杉本商事                          3,000     2,166.00           6,498,000
     因幡電機産業                         16,100      3,280.00          52,808,000
     王将フードサービス                          4,600     8,130.00          37,398,000
     ミニストップ                          4,500     1,527.00           6,871,500
     アークス                         11,400      2,817.00          32,113,800
     バローホールディングス                         11,800      2,401.00          28,331,800
     東テク                          2,100     4,730.00           9,933,000
     ミスミグループ本社                         93,500      2,101.50          196,490,250
     ベルク                          3,100     6,380.00          19,778,000
     大　庄                          4,400     1,206.00           5,306,400
     ファーストリテイリング                         27,900     35,450.00          989,055,000
     ソフトバンクグループ                         289,700      5,764.00         1,669,830,800
     スズケン                         23,600      4,990.00          117,764,000
     サンドラッグ                         20,900      4,564.00          95,387,600
     サックスバー　ホールディングス                          6,300      859.00          5,411,700
     ジェコス                          5,700     1,055.00           6,013,500
     ヤマザワ                          3,400     1,254.00           4,263,600
     ベルーナ                         14,900       613.00          9,133,700
     合計                       88,511,500               196,201,019,970
                                250/481


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    （２）株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
    ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年12月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             2,752,189,141
        金銭信託                                              44,199,259
        コール・ローン                                             4,819,757,184
        株式                                           787,563,559,838
        投資証券                                            15,968,440,201
        派生商品評価勘定                                             1,082,667,941
        未収入金                                              49,088,887
        未収配当金                                             1,054,948,042
                                                    10,971,955,110
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           824,306,805,603
       資産合計                                             824,306,805,603
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              556,839,780
        未払解約金                                             2,861,218,403
                                                        36,630
        その他未払費用
        流動負債合計                                             3,418,094,813
       負債合計                                              3,418,094,813
     純資産の部
       元本等
        元本                                           221,016,811,238
        剰余金
                                                    599,871,899,552
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           820,888,710,790
       純資産合計                                             820,888,710,790
     負債純資産合計
                                                    824,306,805,603
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2022年12月13日
              項目
                                      至　2023年12月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法                 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の
                         仲値で評価しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
                         金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
                         ては入金時に計上しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

         となる事項                 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2023年12月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          194,980,621,021円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           49,349,368,318円
        同期中一部解約元本額                                           23,313,178,101円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）                                            767,226,172円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）                                           3,694,768,337円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）                                           3,430,680,863円
        ニッセイ外国株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限定）                                           2,168,412,515円
        ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格機関投資家限                                              912,044円
        定）
        ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限定）                                             5,443,553円
        ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定）                                             5,595,053円
        ニッセイ外国株式インデックスファンドⅡ（適格機関投資家限定）                                            328,530,413円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド                                          158,049,236,382円
        ＤＣニッセイ外国株式インデックス                                           39,278,952,663円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                           2,581,712,370円
        （４資産均等型）
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５                                            396,744,271円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）                                            173,033,143円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５                                            451,985,471円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５                                            665,458,344円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５                                             13,022,962円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             92,289,910円
        （６資産均等型）
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式）                                             7,727,022円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート）                                             10,145,460円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券）                                             3,645,793円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             20,884,327円
        （８資産均等型）
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０                                            311,153,819円
                                                    200,369,579円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０                                            385,530,745円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０                                            182,064,226円
        ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２０－０２（適                                            161,280,130円
        格機関投資家限定）
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ世界株式ファンド（ＧＤＰ型バス                                            264,287,622円
        ケット）
        ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２０－０９（適                                            162,449,208円
        格機関投資家限定）
        ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２１－０１（適                                            159,136,989円
        格機関投資家限定）
        ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２１－０５（適                                            158,477,385円
        格機関投資家限定）
        ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２１－０８（適                                            141,578,971円
        格機関投資家限定）
        ニッセイ先進国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ラップ専用）                                             30,652,089円
        ニッセイ先進国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ラップ専用）                                           6,496,960,147円
        ＦＷニッセイ先進国株インデックス                                             56,052,493円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５                                             59,013,958円
        ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンドⅡ２０２３－０５                                            100,283,727円
        （適格機関投資家限定）
        ＤＣニッセイ全世界株式インデックスコレクト                                             1,113,082円
        計                                          221,016,811,238円
     ２.   受益権の総数                                          221,016,811,238口

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2022年12月13日
              項目
                                      至　2023年12月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
                         券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
                         証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
                         す。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
                         動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
                         対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
                         的な運用に資する事を目的として行っており、株価及び為替相場の変動に
                         よるリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同

                         施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
                         定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
                         す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
                         スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
                         速やかに対応できる体制となっております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2023年12月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
                         たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
                         の大きさを示すものではありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）
    売買目的有価証券
                                      2023年12月11日現在
                                        当期間の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               16,314,581,399
     投資証券                                                773,275,543
     合計                                               17,087,856,942
    （注）「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
        期間（2023年11月21日から2023年12月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                     2023年12月11日現在
                         契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                    うち
                                    １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                  15,746,259,834              －   15,575,268,633          170,991,201
          アメリカ・ドル                11,908,030,617              －   11,824,053,702           83,976,915
          イギリス・ポンド                1,046,450,054             －    1,027,300,050          19,150,004
          ユーロ                2,791,779,163             －    2,723,914,881          67,864,282
        買建                  16,916,576,489              －   16,390,317,528         △526,258,961
          アメリカ・ドル                12,424,478,847              －   12,004,169,216         △420,309,631
          イギリス・ポンド                1,458,818,465             －    1,440,661,250         △18,157,215
          ユーロ                3,033,279,177             －    2,945,487,062         △87,792,115
     合計                     32,662,836,323              －   31,965,586,161         △355,267,760
    （注）為替予約取引
        時価の算定方法
        国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物
        相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該
        日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の
        仲値によって評価しております。
    株式関連

                                     2023年12月11日現在
                          契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  15,539,284,279              －    16,420,380,201         881,095,922
     合計                     15,539,284,279              －    16,420,380,201         881,095,922
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）株価指数先物取引
        １．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
        原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
        ３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年12月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  3.7141円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (37,141円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2023年12月11日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                           備考
                                    単価         金額
             3M  CO
                              56,060       103.370         5,794,922.20
     アメリカ・ドル
             ABBOTT    LABORATORIES
                             176,180       104.510         18,412,571.80
             ABBVIE    INC
                             179,201       149.280         26,751,125.28
             ACCENTURE     PLC
                              63,716       337.230         21,486,946.68
             ADOBE   INC
                              46,219       610.010         28,194,052.19
             ADVANCED     MICRO   DEVICES
                             164,024       128.920         21,145,974.08
             INC
             AECOM                13,377       91.230         1,220,383.71
             AERCAP    HOLDINGS     NV
                              20,290       72.150         1,463,923.50
             AES  CORP
                              68,024       18.220         1,239,397.28
             AFLAC   INC
                              57,276       82.550         4,728,133.80
             AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                              29,717       127.200         3,780,002.40
             AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                              22,558       263.270         5,938,844.66
             INC
             AIRBNB    INC-CLASS     A
                              43,282       140.680         6,088,911.76
             AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC
                              15,388       114.410         1,760,541.08
             ALBEMARLE     CORP
                              11,916       127.990         1,525,128.84
             ALBERTSONS      COS  INC  -
                              35,030       22.190          777,315.70
             CLASS   A
             ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                              7,382      221.230         1,633,119.86
             ALLEGION     PLC
                              8,911      110.340          983,239.74
             ALLIANT    ENERGY    CORP
                              25,623       51.380         1,316,509.74
             ALLSTATE     CORP
                              26,554       139.320         3,699,503.28
             ALLY   FINANCIAL     INC
                              27,543       30.080          828,493.44
             ALNYLAM    PHARMACEUTICALS
                              12,699       170.040         2,159,337.96
             INC
             ALPHABET     INC-CL    A
                             601,929       134.990         81,254,395.71
             ALPHABET     INC-CL     C 
                             530,388       136.640         72,472,216.32
             ALTRIA    GROUP   INC
                             180,212        41.300         7,442,755.60
                                256/481


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             AMAZON.COM      INC
                             942,706       147.420        138,973,718.52
             AMCOR   PLC
                             147,058        9.650        1,419,109.70
             AMEREN    CORPORATION
                              26,655       78.020         2,079,623.10
             AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                              52,292       79.640         4,164,534.88
             CO  INC
             AMERICAN     EXPRESS    CO
                              63,555       168.430         10,704,568.65
             AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                              7,329      115.820          848,844.78
             INC
             AMERICAN     INTERNATIONAL
                              72,214       65.530         4,732,183.42
             GROUP
             AMERICAN     WATER   WORKS   CO
                              19,762       131.350         2,595,738.70
             INC
             AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                              10,412       357.580         3,723,122.96
             AMETEK    INC
                              23,424       157.160         3,681,315.84
             AMGEN   INC
                              54,304       269.120         14,614,292.48
             AMPHENOL     CORP-CL    A
                              60,563       93.230         5,646,288.49
             ANALOG    DEVICES    INC
                              50,601       184.880         9,355,112.88
             ANSYS   INC
                              8,810      287.200         2,530,232.00
             AON  PLC
                              20,593       324.100         6,674,191.30
             APA  CORP
                              31,087       34.470         1,071,568.89
             APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT
                              40,299       92.090         3,711,134.91
             INC
             APPLE   INC
                            1,587,177        195.710        310,626,410.67
             APPLIED    MATERIALS     INC
                              84,915       147.720         12,543,643.80
             APTIV   PLC
                              28,721       79.830         2,292,797.43
             ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                              37,831       79.300         2,999,998.30
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND
                              54,435       73.750         4,014,581.25
             CO
             ARES   MANAGEMENT      CORP   - A
                              16,577       110.640         1,834,079.28
             ARISTA    NETWORKS     INC
                              26,718       224.030         5,985,633.54
             ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                              21,884       240.960         5,273,168.64
             ASPEN   TECHNOLOGY      INC
                              2,946      198.990          586,224.54
             ASSURANT     INC
                              5,376      167.680          901,447.68
             AT&T   INC
                             727,029        16.920        12,301,330.68
             ATLASSIAN     CORP-CL    A
                              15,752       192.360         3,030,054.72
             ATMOS   ENERGY    CORP
                              15,066       113.460         1,709,388.36
             AUTODESK     INC
                              21,697       224.010         4,860,344.97
             AUTOMATIC     DATA
                              41,831       229.270         9,590,593.37
             PROCESSING      INC
             AUTOZONE     INC
                              1,813     2,620.490          4,750,948.37
             AVANTOR    INC
                              68,626       20.980         1,439,773.48
             AVERY   DENNISON     CORP
                              8,183      191.710         1,568,762.93
             AXON   ENTERPRISE      INC
                              7,214      236.380         1,705,245.32
             BAKER   HUGHES    COMPANY
                             102,495        32.240         3,304,438.80
             BALL   CORP
                              31,987       57.510         1,839,572.37
             BANK   OF  AMERICA    CORP
                             726,022        30.960        22,477,641.12
             BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                              79,017       49.060         3,876,574.02
             CORP
             BATH   & BODY   WORKS   INC
                              21,922       37.570          823,609.54
                                257/481


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                              51,421       36.150         1,858,869.15
             BECTON    DICKINSON     & CO
                              29,450       232.300         6,841,235.00
             BENTLEY    SYSTEMS    INC-
                              21,580       50.590         1,091,732.20
             CLASS   B
             BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-
                             132,789       353.080         46,885,140.12
             CL  B
             BEST   BUY  CO  INC
                              19,883       73.990         1,471,143.17
             BILL   HOLDINGS,     INC.
                              9,745       70.980          691,700.10
             BIO-RAD    LABORATORIES-CL
                              2,196      304.130          667,869.48
             A
             BIO-TECHNE      CORP
                              16,083       68.310         1,098,629.73
             BIOGEN    INC
                              14,698       239.290         3,517,084.42
             BIOMARIN     PHARMACEUTICAL
                              19,111       92.940         1,776,176.34
             INC
             BLACKROCK     INC
                              15,157       744.730         11,287,872.61
             BLACKSTONE      INC
                              72,059       112.570         8,111,681.63
             BLOCK   INC
                              55,791       69.170         3,859,063.47
             BOEING    CO
                              58,174       244.700         14,235,177.80
             BOOKING    HOLDINGS     INC
                              3,624     3,275.000          11,868,600.00
             BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                              13,299       125.290         1,666,231.71
             HOLDINGS
             BORGWARNER      INC
                              23,863       32.900          785,092.70
             BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                             148,622        54.950         8,166,778.90
             BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                             212,099        50.310        10,670,700.69
             BROADCOM     INC
                              45,052       944.300         42,542,603.60
             BROADRIDGE      FINANCIAL
                              11,991       191.360         2,294,597.76
             SOLUTIO
             BROWN   & BROWN   INC
                              24,467       74.150         1,814,228.05
             BROWN-FORMAN       CORP   -CL  B
                              31,513       55.080         1,735,736.04
             BUILDERS     FIRSTSOURCE      INC
                              12,689       147.700         1,874,165.30
             BUNGE   GLOBAL    SA
                              15,288       104.500         1,597,596.00
             BURLINGTON      STORES    INC
                              6,584      176.280         1,160,627.52
             C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE
                              11,811       84.500          998,029.50
             INC
             CADENCE    DESIGN    SYSTEMS
                              27,591       259.930         7,171,728.63
             INC
             CAESARS    ENTERTAINMENT
                              21,861       44.190          966,037.59
             INC
             CAMPBELL     SOUP   CO
                              19,675       42.910          844,254.25
             CAPITAL    ONE  FINANCIAL
                              38,716       118.090         4,571,972.44
             CORP
             CARDINAL     HEALTH    INC
                              25,004       106.830         2,671,177.32
             CARLISLE     COS  INC
                              5,067      295.100         1,495,271.70
             CARLYLE    GROUP   INC/THE
                              21,920       36.930          809,505.60
             CARMAX    INC
                              16,104       67.220         1,082,510.88
             CARNIVAL     CORP
                             102,267        18.110         1,852,055.37
             CARRIER    GLOBAL    CORP
                              85,040       55.270         4,700,160.80
             CATALENT     INC
                              18,309       37.180          680,728.62
             CATERPILLAR      INC
                              51,789       259.500         13,439,245.50
                                258/481


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                              10,701       178.720         1,912,482.72
             CBRE   GROUP   INC
                              31,458       82.690         2,601,262.02
             CDW  CORP/DE
                              13,608       213.190         2,901,089.52
             CELANESE     CORP-SERIES      A
                              10,491       141.350         1,482,902.85
             CELSIUS    HOLDINGS     INC
                              15,231       50.900          775,257.90
             CENCORA,     INC.
                              17,327       201.750         3,495,722.25
             CENTENE    CORP
                              54,981       73.770         4,055,948.37
             CENTERPOINT      ENERGY    INC
                              64,006       28.770         1,841,452.62
             CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC
                              15,011       67.170         1,008,288.87
             CF  INDUSTRIES      HOLDINGS
                              19,576       76.560         1,498,738.56
             INC
             CHARLES    RIVER
                              5,209      204.460         1,065,032.14
             LABORATORIES
             CHARLES    SCHWAB    CORP
                             152,759        64.070         9,787,269.13
             CHARTER    COMMUNICATIONS-
                              9,874      367.550         3,629,188.70
             CL  A
             CHECK   POINT   SOFTWARE
                              9,485      145.720         1,382,154.20
             TECHNOLOGIES
             CHENIERE     ENERGY    INC
                              24,414       176.210         4,301,990.94
             CHESAPEAKE      ENERGY    CORP
                              11,398       75.050          855,419.90
             CHEVRON    CORP
                             184,199       144.310         26,581,757.69
             CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL
                              2,801     2,242.950          6,282,502.95
             INC
             CHUBB   LTD
                              41,691       222.910         9,293,340.81
             CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                              24,984       92.940         2,322,012.96
             CINCINNATI      FINANCIAL
                              15,923       102.800         1,636,884.40
             CORP
             CINTAS    CORP
                              9,305      553.330         5,148,735.65
             CISCO   SYSTEMS    INC
                             411,218        48.380        19,894,726.84
             CITIGROUP     INC
                             195,473        48.890         9,556,674.97
             CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                              47,925       29.610         1,419,059.25
             CLEVELAND-CLIFFS         INC
                              51,641       17.380          897,520.58
             CLOROX    CO
                              12,596       141.550         1,782,963.80
             CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A
                              28,216       77.520         2,187,304.32
             CME  GROUP   INC
                              36,521       211.620         7,728,574.02
             CMS  ENERGY    CORP
                              29,580       58.150         1,720,077.00
             CNH  INDUSTRIAL      NV
                             101,405        11.110         1,126,609.55
             COCA-COLA     CO
                             417,105        58.610        24,446,524.05
             COCA-COLA     EUROPACIFIC
                              20,924       63.410         1,326,790.84
             PARTNERS     PLC
             COGNIZANT     TECHNOLOGY
                              51,252       70.330         3,604,553.16
             SOLUTIONS     CORP
             COINBASE     GLOBAL    INC  -
                              17,356       146.620         2,544,736.72
             CLASS   A
             COLGATE-PALMOLIVE         CO
                              79,749       77.170         6,154,230.33
             COMCAST    CORP
                             417,819        42.100        17,590,179.90
             CONAGRA    BRANDS    INC
                              48,579       29.520         1,434,052.08
             CONFLUENT     INC-CLASS     A
                              18,410       22.680          417,538.80
             CONOCOPHILLIPS                121,560       112.070         13,623,229.20
                                259/481


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CONSOLIDATED       EDISON    INC
                              35,003       91.550         3,204,524.65
             CONSTELLATION       BRANDS
                              16,779       234.440         3,933,668.76
             INC-A
             CONSTELLATION       ENERGY
                              32,640       111.210         3,629,894.40
             COOPER    COS  INC/THE
                              5,024      335.000         1,683,040.00
             COPART    INC
                              87,478       47.390         4,145,582.42
             CORNING    INC
                              82,312       29.110         2,396,102.32
             CORTEVA    INC
                              72,068       45.150         3,253,870.20
             COSTAR    GROUP   INC
                              41,464       82.390         3,416,218.96
             COSTCO    WHOLESALE     CORP
                              44,947       610.780         27,452,728.66
             COTERRA    ENERGY    INC
                              76,631       24.700         1,892,785.70
             CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC
                              22,949       242.550         5,566,279.95
             - A
             CROWN   HOLDINGS     INC
                              12,237       88.530         1,083,341.61
             CSX  CORP
                             203,625        32.960         6,711,480.00
             CUMMINS    INC
                              14,384       230.580         3,316,662.72
             CVS  HEALTH    CORP
                             130,406        75.100         9,793,490.60
             CYBERARK     SOFTWARE
                              4,237      201.060          851,891.22
             LTD/ISRAEL
             DANAHER    CORP
                              71,215       217.490         15,488,550.35
             DARDEN    RESTAURANTS      INC
                              12,221       158.950         1,942,527.95
             DARLING    INTERNATIONAL
                              16,199       47.590          770,910.41
             INC
             DATADOG    INC  - CLASS   A
                              25,809       113.830         2,937,838.47
             DAVITA    INC
                              5,556      107.580          597,714.48
             DECKERS    OUTDOOR    CORP
                              2,653      695.380         1,844,843.14
             DEERE   & CO
                              27,776       363.670         10,101,297.92
             DELL   TECHNOLOGIES       -C
                              25,985       68.700         1,785,169.50
             DELTA   AIR  LINES   INC
                              16,279       40.350          656,857.65
             DEVON   ENERGY    CORPORATION
                              65,039       44.090         2,867,569.51
             DEXCOM    INC
                              39,381       116.970         4,606,395.57
             DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                              17,227       148.730         2,562,171.71
             DICK'S    SPORTING     GOODS
                              6,238      138.090          861,405.42
             INC
             DISCOVER     FINANCIAL
                              25,371       103.300         2,620,824.30
             SERVICES
             DOCUSIGN     INC
                              20,621       49.730         1,025,482.33
             DOLLAR    GENERAL    CORP
                              22,286       127.220         2,835,224.92
             DOLLAR    TREE   INC
                              21,218       124.410         2,639,731.38
             DOMINION     ENERGY    INC
                              84,976       47.490         4,035,510.24
             DOMINO'S     PIZZA   INC
                              3,541      394.900         1,398,340.90
             DOORDASH     INC  - A
                              26,001       100.000         2,600,100.00
             DOVER   CORP
                              14,198       143.620         2,039,116.76
             DOW  INC
                              71,397       50.920         3,635,535.24
             DR  HORTON    INC
                              30,902       138.460         4,278,690.92
             DRAFTKINGS      INC
                              42,388       35.900         1,521,729.20
             DROPBOX    INC-CLASS     A
                              26,243       27.590          724,044.37
             DTE  ENERGY    COMPANY
                              20,927       108.610         2,272,881.47
             DUKE   ENERGY    CORP
                              78,243       94.390         7,385,356.77
                                260/481


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                              46,572       70.890         3,301,489.08
             DYNATRACE     INC
                              25,297       54.130         1,369,326.61
             EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY
                              12,038       84.850         1,021,424.30
             EATON   CORP   PLC
                              40,508       232.310         9,410,413.48
             EBAY   INC
                              53,976       41.290         2,228,669.04
             ECOLAB    INC
                              26,043       192.120         5,003,381.16
             EDISON    INTERNATIONAL
                              38,899       67.450         2,623,737.55
             EDWARDS    LIFESCIENCES
                              61,708       69.180         4,268,959.44
             CORP
             ELECTRONIC      ARTS   INC
                              26,122       137.140         3,582,371.08
             ELEVANCE     HEALTH,    INC
                              23,925       477.970         11,435,432.25
             ELI  LILLY   & CO
                              81,917       598.050         48,990,461.85
             EMERSON    ELECTRIC     CO
                              58,027       89.550         5,196,317.85
             ENPHASE    ENERGY    INC
                              13,849       103.010         1,426,585.49
             ENTEGRIS     INC
                              15,243       106.990         1,630,848.57
             ENTERGY    CORP
                              21,463       102.010         2,189,440.63
             EOG  RESOURCES     INC
                              59,105       118.960         7,031,130.80
             EPAM   SYSTEMS    INC
                              5,886      268.500         1,580,391.00
             EQT  CORP
                              39,646       37.130         1,472,055.98
             EQUIFAX    INC
                              12,459       228.380         2,845,386.42
             EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                              35,179       32.120         1,129,949.48
             ERIE   INDEMNITY     COMPANY-
                              2,581      305.750          789,140.75
             CL  A
             ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                              25,557       36.000          920,052.00
             ESTEE   LAUDER    COS  INC
                              23,583       133.730         3,153,754.59
             ETSY   INC
                              12,493       80.080         1,000,439.44
             EVEREST    GROUP   LTD
                              4,402      384.780         1,693,801.56
             EVERGY    INC
                              23,311       51.560         1,201,915.16
             EVERSOURCE      ENERGY
                              35,458       59.650         2,115,069.70
             EXACT   SCIENCES     CORP
                              18,347       64.720         1,187,417.84
             EXELON    CORP
                             100,985        39.210         3,959,621.85
             EXPEDIA    GROUP   INC
                              13,988       145.500         2,035,254.00
             EXPEDITORS      INTERNATIONAL
                              15,000       120.370         1,805,550.00
             WASHINGTON      INC
             EXXON   MOBIL   CORP
                             406,712        99.550        40,488,179.60
             F5  INC
                              6,015      170.820         1,027,482.30
             FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                              3,871      443.890         1,718,298.19
             INC
             FAIR   ISAAC   CORP
                              2,522     1,134.390          2,860,931.58
             FASTENAL     CO
                              58,000       62.290         3,612,820.00
             FEDEX   CORP
                              24,241       272.210         6,598,642.61
             FERGUSON     PLC
                              20,707       180.650         3,740,719.55
             FIDELITY     NATIONAL
                              26,261       46.720         1,226,913.92
             FINANCIAL
             FIDELITY     NATIONAL
                              60,175       58.940         3,546,714.50
             INFORMATION
             FIFTH   THIRD   BANCORP
                              69,127       31.250         2,160,218.75
             FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL
                              1,097     1,446.470          1,586,777.59
             A
                                261/481


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             FIRST   SOLAR   INC
                              10,305       145.380         1,498,140.90
             FIRSTENERGY      CORP
                              55,297       37.080         2,050,412.76
             FISERV    INC
                              61,890       132.360         8,191,760.40
             FLEETCOR     TECHNOLOGIES
                              7,128      256.090         1,825,409.52
             INC
             FMC  CORP
                              12,696       55.880          709,452.48
             FORD   MOTOR   CO
                             399,137        11.010         4,394,498.37
             FORTINET     INC
                              67,768       52.160         3,534,778.88
             FORTIVE    CORP
                              35,730       68.890         2,461,439.70
             FORTUNE    BRANDS
                              12,869       73.430          944,970.67
             INNOVATIONS,       INC
             FOX  CORP   - CLASS   A
                              25,034       29.940          749,517.96
             FOX  CORP-   CLASS   B
                              14,715       28.010          412,167.15
             FRANKLIN     RESOURCES     INC
                              30,386       25.570          776,970.02
             FREEPORT-MCMORAN         INC
                             145,521        38.150         5,551,626.15
             FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR
                              5,600       52.060          291,536.00
             GARMIN    LTD
                              15,556       124.590         1,938,122.04
             GARTNER    INC
                              8,003      452.000         3,617,356.00
             GE  HEALTHCARE      TECHNOLOGY
                              41,550       68.520         2,847,006.00
             GEN  DIGITAL    INC
                              58,402       22.150         1,293,604.30
             GENERAL    DYNAMICS     CORP
                              23,564       252.290         5,944,961.56
             GENERAL    ELECTRIC     CO
                             110,480       120.590         13,322,783.20
             GENERAL    MILLS   INC
                              59,039       65.470         3,865,283.33
             GENERAL    MOTORS    CO
                             139,626        33.750         4,712,377.50
             GENUINE    PARTS   CO
                              14,266       132.980         1,897,092.68
             GILEAD    SCIENCES     INC
                             126,499        79.020         9,995,950.98
             GLOBAL    PAYMENTS     INC
                              26,395       120.160         3,171,623.20
             GLOBAL-E     ONLINE    LTD
                              9,179       34.150          313,462.85
             GLOBE   LIFE   INC
                              9,595      122.360         1,174,044.20
             GODADDY    INC  - CLASS   A
                              14,145       104.310         1,475,464.95
             GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                              33,465       350.830         11,740,525.95
             GRAB   HOLDINGS     LTD  - CL  A
                             192,551        3.150         606,535.65
             GRACO   INC
                              17,162       82.630         1,418,096.06
             HALLIBURTON      CO
                              91,207       34.930         3,185,860.51
             HARTFORD     FINANCIAL
                              31,007       78.280         2,427,227.96
             SERVICES     GROUP   INC
             HASBRO    INC
                              13,400       48.700          652,580.00
             HCA  HEALTHCARE      INC
                              20,709       257.530         5,333,188.77
             HEICO   CORP
                              4,418      178.910          790,424.38
             HEICO   CORP-CLASS      A
                              7,669      143.830         1,103,032.27
             HENRY   SCHEIN    INC
                              13,250       71.910          952,807.50
             HERSHEY    CO/THE
                              15,222       185.740         2,827,334.28
             HESS   CORP
                              28,054       134.500         3,773,263.00
             HEWLETT    PACKARD
                             130,183        16.220         2,111,568.26
             ENTERPRIS
             HF  SINCLAIR     CORP
                              14,926       52.670          786,152.42
             HILTON    WORLDWIDE
                              26,544       171.330         4,547,783.52
             HOLDINGS     IN
             HOLOGIC    INC
                              24,858       68.370         1,699,541.46
                                262/481


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             HOME   DEPOT   INC
                             101,531       326.470         33,146,825.57
             HONEYWELL     INTERNATIONAL
                              67,412       194.610         13,119,049.32
             INC
             HONGKONG     LAND   HOLDINGS
                             112,300        3.280         368,344.00
             LTD
             HORMEL    FOODS   CORP
                              30,568       31.380          959,223.84
             HOWMET    AEROSPACE     INC
                              39,734       53.260         2,116,232.84
             HP  INC
                              90,267       29.460         2,659,265.82
             HUBBELL    INC
                              5,445      308.170         1,677,985.65
             HUBSPOT    INC
                              4,824      502.040         2,421,840.96
             HUMANA    INC
                              12,580       481.620         6,058,779.60
             HUNTINGTON      BANCSHARES
                             147,113        11.990         1,763,884.87
             INC
             HUNTINGTON      INGALLS
                              4,049      246.890          999,657.61
             INDUSTRIE
             HYATT   HOTELS    CORP   - CL  A
                              4,658      122.640          571,257.12
             IDEX   CORP
                              7,680      204.840         1,573,171.20
             IDEXX   LABORATORIES       INC
                              8,428      531.350         4,478,217.80
             ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC
                              30,704       249.610         7,664,025.44
             ILLUMINA     INC
                              16,081       112.940         1,816,188.14
             INCYTE    CORP
                              19,331       54.700         1,057,405.70
             INGERSOLL-RAND        INC
                              41,073       73.310         3,011,061.63
             INSULET    CORP
                              7,092      194.660         1,380,528.72
             INTEL   CORP
                             425,153        42.700        18,154,033.10
             INTERCONTINENTAL
                              58,087       113.340         6,583,580.58
             EXCHANGE     INC
             INTERNATIONAL       BUSINESS
                              92,487       161.960         14,979,194.52
             MACHINES     CORP
             INTERNATIONAL       FLAVORS    &
                              25,933       76.820         1,992,173.06
             FRAGRANCES      INC
             INTERNATIONAL       PAPER   CO
                              33,364       36.840         1,229,129.76
             INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                              39,126       31.220         1,221,513.72
             INC
             INTUIT    INC
                              28,452       573.900         16,328,602.80
             INTUITIVE     SURGICAL     INC
                              35,671       310.420         11,072,991.82
             IQVIA   HOLDINGS     INC
                              18,593       215.280         4,002,701.04
             JABIL   CIRCUIT    INC
                              13,279       119.000         1,580,201.00
             JACK   HENRY   & ASSOCIATES
                              7,395      164.690         1,217,882.55
             INC
             JACOBS    SOLUTIONS     INC
                              12,777       127.290         1,626,384.33
             JARDINE    MATHESON     HLDGS
                              16,100       40.450          651,245.00
             LTD
             JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                              6,076      120.420          731,671.92
             JB  HUNT   TRANSPORT
                              8,388      186.620         1,565,368.56
             SERVICES     INC
             JM  SMUCKER    CO
                              10,783       119.330         1,286,735.39
             JOHNSON    & JOHNSON
                             244,468       154.420         37,750,748.56
             JOHNSON    CONTROLS
                              69,082       56.080         3,874,118.56
             INTERNATIONAL       PLC
                                263/481


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             JPMORGAN     CHASE   & CO
                             295,014       158.520         46,765,619.28
             JUNIPER    NETWORKS     INC
                              32,653       28.990          946,610.47
             KELLANOVA                27,846       53.700         1,495,330.20
             KENVUE    INC
                             175,033        20.610         3,607,430.13
             KEURIG    DR  PEPPER    INC
                             106,425        32.110         3,417,306.75
             KEYCORP                95,100       13.260         1,261,026.00
             KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN
                              18,036       144.330         2,603,135.88
             KIMBERLY-CLARK        CORP
                              34,350       119.940         4,119,939.00
             KINDER    MORGAN    INC
                             203,601        17.700         3,603,737.70
             KKR  & CO  INC  -A
                              58,378       76.950         4,492,187.10
             KLA  CORPORATION
                              13,838       534.430         7,395,442.34
             KNIGHT-SWIFT
                              16,354       55.690          910,754.26
             TRANSPORTATION
             KRAFT   HEINZ   CO/THE
                              87,306       36.230         3,163,096.38
             KROGER    CO
                              69,357       44.580         3,091,935.06
             L3HARRIS     TECHNOLOGIES
                              19,210       195.810         3,761,510.10
             INC
             LABORATORY      CORP   OF
                              8,981      216.600         1,945,284.60
             AMERICA    HOLDINGS
             LAM  RESEARCH     CORP
                              13,423       703.170         9,438,650.91
             LAMB   WESTON    HOLDING    INC
                              14,716       100.960         1,485,727.36
             LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                              34,914       46.390         1,619,660.46
             LATTICE    SEMICONDUCTOR
                              14,001       61.710          864,001.71
             CORP
             LEAR   CORP
                              5,967      133.080          794,088.36
             LEIDOS    HOLDINGS     INC
                              13,244       108.490         1,436,841.56
             LENNAR    CORP-CL    A
                              25,384       139.580         3,543,098.72
             LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                              3,242      420.620         1,363,650.04
             LIBERTY    BROADBAND-C
                              12,140       75.600          917,784.00
             LIBERTY    GLOBAL    LTD-C
                              23,924       17.080          408,621.92
             LIBERTY    MEDIA   COR-
                              16,618       26.640          442,703.52
             SIRIUSXM      C 
             LIBERTY    MEDIA   GROUP-C
                              20,016       62.920         1,259,406.72
             LINDE   PLC
                              49,538       401.270         19,878,113.26
             LIVE   NATION    INC
                              16,356       85.190         1,393,367.64
             LKQ  CORP
                              27,165       45.400         1,233,291.00
             LOCKHEED     MARTIN    CORP
                              22,671       448.020         10,157,061.42
             LOEWS   CORP
                              19,370       68.840         1,333,430.80
             LOWE'S    COS  INC
                              58,588       207.830         12,176,344.04
             LPL  FINANCIAL     HOLDINGS
                              7,680      224.110         1,721,164.80
             INC
             LUCID   GROUP   INC
                              92,996        4.730         439,871.08
             LULULEMON     ATHLETICA     INC
                              11,711       489.640         5,734,174.04
             LYONDELLBASELL        INDU-CL    A
                              26,326       92.580         2,437,261.08
             M&T  BANK   CORP
                              16,842       132.650         2,234,091.30
             MANHATTAN     ASSOCIATES      INC
                              6,255      221.740         1,386,983.70
             MARATHON     OIL  CORP
                              61,312       24.090         1,477,006.08
             MARATHON     PETROLEUM     CORP
                              40,554       143.020         5,800,033.08
             MARKEL    GROUP   INC
                              1,278     1,374.000          1,755,972.00
                                264/481


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                              3,824      261.680         1,000,664.32
             MARRIOTT     INTERNATIONAL
                              25,732       209.400         5,388,280.80
             INC
             MARSH   & MCLENNAN     COS  INC
                              50,149       195.670         9,812,654.83
             MARTIN    MARIETTA
                              6,274      469.390         2,944,952.86
             MATERIALS
             MARVELL    TECHNOLOGY      INC
                              87,601       52.880         4,632,340.88
             MASCO   CORP
                              22,816       64.000         1,460,224.00
             MASTERCARD      INC-CLASS     A
                              85,417       412.160         35,205,470.72
             MATCH   GROUP   INC
                              28,223       32.100          905,958.30
             MCCORMICK     & CO-NON    VTG
                              25,525       67.090         1,712,472.25
             SHRS
             MCDONALD'S      CORP
                              73,992       285.530         21,126,935.76
             MCKESSON     CORP
                              13,693       457.890         6,269,887.77
             MEDTRONIC     PLC
                             135,086        79.350        10,719,074.10
             MERCADOLIBRE       INC
                              4,577     1,577.980          7,222,414.46
             MERCK   & CO  INC
                             257,618       103.750         26,727,867.50
             META   PLATFORMS     INC-A
                             225,631       332.750         75,078,715.25
             METLIFE    INC
                              64,898       64.090         4,159,312.82
             METTLER-TOLEDO
                              2,221     1,090.520          2,422,044.92
             INTERNATIONAL
             MGM  MIRAGE
                              28,473       41.420         1,179,351.66
             MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                              55,262       86.080         4,756,952.96
             MICRON    TECHNOLOGY      INC
                             111,472        74.960         8,355,941.12
             MICROSOFT     CORP
                             716,549       374.230        268,154,132.27
             MODERNA    INC
                              32,862       80.320         2,639,475.84
             MOLINA    HEALTHCARE      INC
                              5,920      367.720         2,176,902.40
             MOLSON    COORS   BEVERAGE
                              19,266       62.310         1,200,464.46
             COMPANY-B
             MONDAY.COM      LTD
                              2,696      175.030          471,880.88
             MONDELEZ     INTERNATIONAL
                             138,120        71.090         9,818,950.80
             INC
             MONGODB    INC
                              7,242      381.790         2,764,923.18
             MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS
                              4,610      575.730         2,654,115.30
             INC
             MONSTER    BEVERAGE     CORP
                              79,769       53.920         4,301,144.48
             MOODY'S    CORP
                              16,763       374.610         6,279,587.43
             MORGAN    STANLEY
                             126,174        82.280        10,381,596.72
             MOSAIC    CO/THE
                              33,713       35.680         1,202,879.84
             MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                              16,960       324.520         5,503,859.20
             MSCI   INC
                              8,029      506.680         4,068,133.72
             NASDAQ    INC
                              34,906       53.970         1,883,876.82
             NETAPP    INC
                              21,191       89.390         1,894,263.49
             NETFLIX    INC
                              44,989       453.760         20,414,208.64
             NEUROCRINE      BIOSCIENCES
                              9,914      117.280         1,162,713.92
             INC
             NEWMONT    CORP
                             116,932        39.080         4,569,702.56
             NEWS   CORP   - CLASS   A
                              38,684       21.940          848,726.96
             NEXTERA    ENERGY    INC
                             208,232        59.700        12,431,450.40
                                265/481


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             NIKE   INC
                             124,266       115.910         14,403,672.06
             NISOURCE     INC
                              41,878       26.300         1,101,391.40
             NORDSON    CORP
                              5,211      239.160         1,246,262.76
             NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                              23,046       221.000         5,093,166.00
             NORTHERN     TRUST   CORP
                              21,016       80.390         1,689,476.24
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                              14,593       476.250         6,949,916.25
             NRG  ENERGY    INC
                              23,246       47.810         1,111,391.26
             NUCOR   CORP
                              25,250       162.090         4,092,772.50
             NVIDIA    CORP
                             250,753       475.060        119,122,720.18
             NVR  INC
                               331    6,535.890          2,163,379.59
             NXP  SEMICONDUCTORS        NV
                              26,169       215.550         5,640,727.95
             O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                              6,116      945.880         5,785,002.08
             OCCIDENTAL      PETROLEUM
                              67,356       56.470         3,803,593.32
             CORP
             OKTA   INC
                              15,912       72.010         1,145,823.12
             OLD  DOMINION     FREIGHT
                              9,982      369.450         3,687,849.90
             LINE
             OMNICOM    GROUP
                              20,069       81.940         1,644,453.86
             ON  SEMICONDUCTOR
                              43,810       76.140         3,335,693.40
             CORPORATION
             ONEOK   INC
                              59,126       68.240         4,034,758.24
             ORACLE    CORP
                             166,858       113.610         18,956,737.38
             OTIS   WORLDWIDE     CORP
                              41,805       87.500         3,657,937.50
             OVINTIV    INC
                              26,261       41.630         1,093,245.43
             OWENS   CORNING
                              9,108      143.360         1,305,722.88
             PACCAR    INC
                              53,078       95.380         5,062,579.64
             PACKAGING     CORP   OF
                              9,123      163.880         1,495,077.24
             AMERICA
             PALANTIR     TECHNOLOGIES
                             187,363        17.770         3,329,440.51
             INC-A
             PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                              31,327       298.420         9,348,603.34
             PARAMOUNT     GLOBAL
                              49,644       16.850          836,501.40
             PARKER    HANNIFIN     CORP
                              13,039       438.630         5,719,296.57
             PAYCHEX    INC
                              33,016       124.020         4,094,644.32
             PAYCOM    SOFTWARE     INC
                              5,529      186.570         1,031,545.53
             PAYLOCITY     HOLDING    CORP
                              4,566      152.350          695,630.10
             PAYPAL    HOLDINGS     INC
                             105,901        58.940         6,241,804.94
             PENTAIR    PLC
                              16,750       67.410         1,129,117.50
             PEPSICO    INC
                             139,592       165.680         23,127,602.56
             PFIZER    INC
                             573,221        28.780        16,497,300.38
             PG&E   CORP
                             205,674        17.610         3,621,919.14
             PHILIP    MORRIS
                             157,622        91.310        14,392,464.82
             INTERNATIONAL
             PHILLIPS     66
                              45,183       125.320         5,662,333.56
             PINTEREST     INC-   CLASS   A
                              59,058       34.910         2,061,714.78
             PIONEER    NATURAL
                              23,686       223.050         5,283,162.30
             RESOURCES     CO
             PNC  FINANCIAL     SERVICES
                              40,443       140.670         5,689,116.81
             GROUP
                                266/481


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             POOL   CORP
                              3,965      354.120         1,404,085.80
             PPG  INDUSTRIES      INC
                              23,913       143.980         3,442,993.74
             PPL  CORPORATION
                              74,752       26.060         1,948,037.12
             PRINCIPAL     FINANCIAL
                              24,529       75.150         1,843,354.35
             GROUP
             PROCTER    & GAMBLE    CO
                             239,282       145.150         34,731,782.30
             PROGRESSIVE      CORP
                              59,420       161.170         9,576,721.40
             PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                              36,856       100.870         3,717,664.72
             PTC  INC
                              12,060       166.610         2,009,316.60
             PUBLIC    SERVICE
                              50,639       62.570         3,168,482.23
             ENTERPRISE      GP
             PULTE   GROUP   INC
                              22,254       96.310         2,143,282.74
             QORVO   INC
                              9,926      103.970         1,032,006.22
             QUALCOMM     INC
                             113,295       132.970         15,064,836.15
             QUANTA    SERVICES     INC
                              14,745       199.250         2,937,941.25
             QUEST   DIAGNOSTICS
                              11,393       135.910         1,548,422.63
             RAYMOND    JAMES   FINANCIAL
                              20,131       107.050         2,155,023.55
             INC
             REGENERON
                              10,836       840.140         9,103,757.04
             PHARMACEUTICALS
             REGIONS    FINANCIAL     CORP
                              95,227       17.440         1,660,758.88
             RELIANCE     STEEL   &
                              5,942      264.640         1,572,490.88
             ALUMINUM
             REPLIGEN     CORP
                              5,382      159.270          857,191.14
             REPUBLIC     SERVICES     INC
                              22,476       161.790         3,636,392.04
             RESMED    INC
                              14,939       162.870         2,433,114.93
             REVVITY    INC
                              12,615       91.020         1,148,217.30
             RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A
                              66,888       19.040         1,273,547.52
             ROBERT    HALF   INC
                              10,870       83.090          903,188.30
             ROBINHOOD     MARKETS    INC  -
                              43,807       11.730          513,856.11
             A
             ROBLOX    CORP   -CLASS    A
                              43,158       40.830         1,762,141.14
             ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                              11,662       278.530         3,248,216.86
             ROKU   INC
                              12,602       103.360         1,302,542.72
             ROLLINS    INC
                              29,551       41.430         1,224,297.93
             ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                              10,832       536.600         5,812,451.20
             ROSS   STORES    INC
                              34,375       132.080         4,540,250.00
             ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES
                              24,699       120.470         2,975,488.53
             LTD
             ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A
                              38,744       28.570         1,106,916.08
             RPM  INTERNATIONAL       INC
                              13,084       107.020         1,400,249.68
             RTX  CORPORATION
                             147,788        81.320        12,018,120.16
             S&P  GLOBAL    INC
                              33,037       415.380         13,722,909.06
             SALESFORCE      INC
                              98,777       250.810         24,774,259.37
             SCHLUMBERGER       LTD
                             144,282        48.800         7,040,961.60
             SEA  LTD-ADR
                              37,195       40.000         1,487,800.00
             SEAGATE    TECHNOLOGY
                              20,045       80.590         1,615,426.55
             SEAGEN    INC
                              14,291       218.980         3,129,443.18
             SEI  INVESTMENTS      COMPANY
                              11,370       60.240          684,928.80
                                267/481


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SEMPRA                63,883       72.380         4,623,851.54
             SERVICENOW      INC
                              20,739       699.080         14,498,220.12
             SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                              24,801       289.820         7,187,825.82
             SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                              78,142        4.640         362,578.88
             SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                              16,176       103.780         1,678,745.28
             SMITH   (A.O.)    CORP
                              12,641       77.990          985,871.59
             SNAP   INC  - A
                             104,193        15.090         1,572,272.37
             SNAP-ON    INC
                              5,370      278.220         1,494,041.40
             SNOWFLAKE     INC-CLASS     A
                              28,450       190.670         5,424,561.50
             SOUTHERN     CO
                             110,705        71.500         7,915,407.50
             SOUTHWEST     AIRLINES     CO
                              15,198       29.070          441,805.86
             SPLUNK    INC
                              16,247       150.950         2,452,484.65
             SS&C   TECHNOLOGIES
                              22,650       57.110         1,293,541.50
             HOLDINGS
             STANLEY    BLACK   & DECKER
                              15,558       92.850         1,444,560.30
             INC
             STARBUCKS     CORP
                             116,285        96.610        11,234,293.85
             STATE   STREET    CORP
                              32,338       73.970         2,392,041.86
             STEEL   DYNAMICS     INC
                              15,973       113.160         1,807,504.68
             STERIS    PLC
                              10,029       200.500         2,010,814.50
             STRYKER    CORP
                              34,699       289.100         10,031,480.90
             SUPER   MICRO   COMPUTER     INC
                              4,834      272.650         1,317,990.10
             SYNCHRONY     FINANCIAL
                              42,398       35.290         1,496,225.42
             SYNOPSYS     INC
                              15,438       535.930         8,273,687.34
             SYSCO   CORP
                              51,205       73.830         3,780,465.15
             T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                              22,770       98.440         2,241,478.80
             T-MOBILE     US  INC
                              54,009       156.400         8,447,007.60
             TAKE-TWO     INTERACTIVE
                              17,241       155.320         2,677,872.12
             SOFTWRE
             TARGA   RESOURCES     CORP
                              21,540       86.560         1,864,502.40
             TARGET    CORP
                              46,870       135.190         6,336,355.30
             TE  CONNECTIVITY       LTD
                              31,876       133.320         4,249,708.32
             TELEDYNE     TECHNOLOGIES
                              4,782      411.490         1,967,745.18
             INC
             TELEFLEX     INC
                              4,768      231.080         1,101,789.44
             TERADYNE     INC
                              15,632       92.290         1,442,677.28
             TESLA,    INC.
                             290,003       243.840         70,714,331.52
             TEVA   PHARMACEUTICAL
                             113,699        9.820        1,116,524.18
             INDUSTRIES
             TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                              92,191       157.030         14,476,752.73
             TEXAS   PACIFIC    LAND   CORP
                               624    1,546.120           964,778.88
             TEXTRON    INC
                              20,096       75.930         1,525,889.28
             THE  CIGNA   GROUP
                              30,047       258.800         7,776,163.60
             THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                              39,184       489.770         19,191,147.68
             INC
             TJX  COS  INC
                             116,144        89.130        10,351,914.72
             TOAST   INC-CLASS     A
                              33,407       15.350          512,797.45
             TORO   CO
                              10,553       84.230          888,879.19
             TRACTOR    SUPPLY    COMPANY
                              11,048       212.070         2,342,949.36
                                268/481


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             TRADE   DESK   INC/THE    -
                              45,307       70.630         3,200,033.41
             CLASS   A
             TRADEWEB     MARKETS    INC-
                              11,049       90.350          998,277.15
             CLASS   A
             TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                              23,187       234.000         5,425,758.00
             TRANSDIGM     GROUP   INC
                              5,603      983.920         5,512,903.76
             TRANSUNION                19,629       62.630         1,229,364.27
             TRAVELERS     COS  INC/THE
                              23,238       181.260         4,212,119.88
             TRIMBLE    INC
                              25,216       46.900         1,182,630.40
             TRUIST    FINANCIAL     CORP
                             135,232        34.330         4,642,514.56
             TWILIO    INC  - A
                              17,467       70.610         1,233,344.87
             TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                              4,272      403.070         1,721,915.04
             TYSON   FOODS   INC-CL    A
                              29,017       51.380         1,490,893.46
             U-HAUL    HOLDING    CO
                              9,852       56.410          555,751.32
             UBER   TECHNOLOGIES       INC
                             186,708        61.700        11,519,883.60
             UIPATH    INC  - CLASS   A
                              39,336       24.630          968,845.68
             ULTA   BEAUTY    INC
                              4,995      482.160         2,408,389.20
             UNION   PACIFIC    CORP
                              61,868       229.770         14,215,410.36
             UNITED    PARCEL    SERVICE
                              73,431       156.300         11,477,265.30
             INC
             UNITED    RENTALS    INC
                              6,930      495.060         3,430,765.80
             UNITED    THERAPEUTICS       CORP
                              4,763      241.650         1,150,978.95
             UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                              94,041       549.770         51,700,920.57
             UNITY   SOFTWARE     INC
                              25,317       32.700          827,865.90
             UNIVERSAL     HEALTH
                              6,304      137.450          866,484.80
             SERVICES     INC
             US  BANCORP
                             155,642        40.430         6,292,606.06
             VAIL   RESORTS    INC
                              3,876      225.870          875,472.12
             VALERO    ENERGY    CORP
                              35,827       122.740         4,397,405.98
             VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS
                              15,497       172.710         2,676,486.87
             A
             VERALTO    CORP
                              23,741       75.430         1,790,783.63
             VERISIGN     INC
                              9,413      212.970         2,004,686.61
             VERISK    ANALYTICS     INC
                              14,719       232.920         3,428,349.48
             VERIZON    COMMUNICATIONS
                             427,380        38.250        16,347,285.00
             INC
             VERTEX    PHARMACEUTICALS
                              26,202       350.150         9,174,630.30
             INC
             VERTIV    HOLDINGS     CO
                              34,772       47.140         1,639,152.08
             VF  CORP
                              33,588       18.140          609,286.32
             VIATRIS    INC
                             121,679        9.830        1,196,104.57
             VISA   INC-CLASS     A SHARES
                             163,121       255.740         41,716,564.54
             VISTRA    CORP
                              33,532       36.960         1,239,342.72
             VULCAN    MATERIALS     CO
                              13,489       216.030         2,914,028.67
             WABTEC    CORP
                              18,190       118.400         2,153,696.00
             WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                              74,638       23.160         1,728,616.08
             INC
             WALMART    INC
                             150,286       150.860         22,672,145.96
             WALT   DISNEY    CO
                             185,764        92.820        17,242,614.48
                                269/481


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             WARNER    BROS   DISCOVERY
                             235,170        11.470         2,697,399.90
             INC
             WASTE   CONNECTIONS      INC
                              26,156       138.330         3,618,159.48
             WASTE   MANAGEMENT      INC
                              41,122       172.500         7,093,545.00
             WATERS    CORP
                              6,000      292.140         1,752,840.00
             WATSCO    INC
                              3,407      411.850         1,403,172.95
             WEC  ENERGY    GROUP   INC
                              32,012       84.070         2,691,248.84
             WELLS   FARGO   & CO
                             371,419        46.100        17,122,415.90
             WEST   PHARMACEUTICAL
                              7,499      342.240         2,566,457.76
             SERVICES
             WESTERN    DIGITAL    CORP
                              32,906       47.860         1,574,881.16
             WESTLAKE     CHEMICAL     CORP
                              3,887      129.250          502,394.75
             WESTROCK     CO-WHEN    ISSUED
                              26,050       41.160         1,072,218.00
             WEYERHAEUSER       CO
                              74,137       30.870         2,288,609.19
             WILLIAMS     COS  INC
                             123,472        35.520         4,385,725.44
             WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                              10,638       242.660         2,581,417.08
             WIX.COM    LTD
                              5,507      103.180          568,212.26
             WORKDAY    INC-CLASS     A
                              21,010       273.410         5,744,344.10
             WR  BERKLEY    CORP
                              20,895       71.330         1,490,440.35
             WW  GRAINGER     INC
                              4,568      804.050         3,672,900.40
             WYNN   RESORTS    LTD
                              10,404       84.190          875,912.76
             XCEL   ENERGY    INC
                              55,971       60.910         3,409,193.61
             XYLEM   INC
                              24,454       106.380         2,601,416.52
             YUM!   BRANDS    INC
                              28,450       124.340         3,537,473.00
             ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-
                              5,212      236.130         1,230,709.56
             CL  A
             ZILLOW    GROUP   INC  -  C  W/I
                              15,526       46.410          720,561.66
             ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS
                              21,203       117.300         2,487,111.90
             INC
             ZOETIS    INC
                              46,736       184.600         8,627,465.60
             ZOOM   VIDEO
                              24,186       73.060         1,767,029.16
             COMMUNICATIONS-A
             ZSCALER    INC
                              8,964      198.800         1,782,043.20
     アメリカ・ドル　小計                      34,542,837                4,040,395,291.37
                                           (587,473,475,364)
     イギリス・ポン
             3I  GROUP   PLC
                              98,613       23.440         2,311,488.72
     ド
             ABRDN   PLC
                             192,013        1.790         343,703.27
             ADMIRAL    GROUP   PLC
                              26,429       28.010          740,276.29
             ANGLO   AMERICAN     PLC
                             128,982        18.026         2,325,029.53
             ANTOFAGASTA      PLC
                              39,990       15.140          605,448.60
             ASHTEAD    GROUP   PLC
                              44,451       50.320         2,236,774.32
             ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                              34,965       24.220          846,852.30
             PLC
             ASTRAZENECA      PLC
                             157,348       101.220         15,926,764.56
             AUTO   TRADER    GROUP   PLC-WI
                              92,806        7.380         684,908.28
             AVIVA   PLC
                             278,344        4.291        1,194,374.10
             BAE  SYSTEMS    PLC
                             308,611        10.425         3,217,269.67
             BARCLAYS     PLC
                            1,532,683         1.432        2,194,802.05
                                270/481


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                              99,076        5.366         531,641.81
             BERKELEY     GROUP   HOLDINGS-
                              10,785       47.400          511,209.00
             UNIT
             BP  PLC
                            1,731,921         4.682        8,108,854.12
             BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                             215,730        23.165         4,997,385.45
             PLC
             BT  GROUP   PLC
                             661,688        1.321         874,089.84
             BUNZL   PLC
                              34,285       30.790         1,055,635.15
             BURBERRY     GROUP   PLC
                              36,912       15.185          560,508.72
             CENTRICA     PLC
                             555,104        1.494         829,325.37
             COCA-COLA     HBC  AG-CDI
                              22,426       22.730          509,742.98
             COMPASS    GROUP   PLC
                             173,977        20.620         3,587,405.74
             CRH  PLC
                              71,799       51.400         3,690,468.60
             CRODA   INTERNATIONAL       PLC
                              14,186       47.670          676,246.62
             DCC  PLC
                              10,022       55.200          553,214.40
             DIAGEO    PLC
                             228,207        28.290         6,455,976.03
             ENDEAVOUR     MINING    PLC
                              18,674       17.600          328,662.40
             ENTAIN    PLC
                              64,884        8.030         521,018.52
             EXPERIAN     PLC
                              93,371       30.810         2,876,760.51
             GLENCORE     PLC
                            1,062,384         4.574        4,859,344.41
             GSK  PLC
                             415,616        14.344         5,961,595.90
             HALEON    PLC
                             562,409        3.248        1,826,704.43
             HALMA   PLC
                              38,554       22.050          850,115.70
             HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                              36,110        7.484         270,247.24
             HIKMA   PHARMACEUTICALS
                              16,787       17.515          294,024.30
             PLC
             HSBC   HOLDINGS     PLC
                            1,977,771         6.192        12,246,358.03
             IMPERIAL     BRANDS    PLC
                              86,468       18.200         1,573,717.60
             INFORMA    PLC
                             140,516        7.744        1,088,155.90
             INTERCONTINENTAL         HOTELS
                              16,762       68.300         1,144,844.60
             GROUP   PLC
             INTERTEK     GROUP   PLC
                              16,363       40.520          663,028.76
             JD  SPORTS    FASHION    PLC
                             263,056        1.669         439,040.46
             KINGFISHER      PLC
                             192,045        2.321         445,736.44
             LEGAL   & GENERAL    GROUP
                             607,799        2.409        1,464,187.79
             PLC
             LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                            6,445,775         0.463        2,984,393.82
             LONDON    STOCK   EXCHANGE
                              42,270       91.000         3,846,570.00
             GROUP
             M&G  PLC
                             228,750        2.129         487,008.75
             MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                             136,607        5.594         764,179.55
             MONDI   PLC/WI
                              49,264       14.630          720,732.32
             NATIONAL     GRID   PLC
                             374,296        10.600         3,967,537.60
             NATWEST    GROUP   PLC
                             584,848        2.205        1,289,589.84
             NEXT   PLC
                              12,219       80.020          977,764.38
             NMC  HEALTH    PLC
                              4,758       0.001            4.75
             OCADO   GROUP   PLC
                              58,882        6.274         369,425.66
             PEARSON    PLC
                              64,847        9.604         622,790.58
             PERSIMMON     PLC
                              32,469       13.095          425,181.55
                                271/481


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             PHOENIX    GROUP   HOLDINGS
                              77,163        4.976         383,963.08
             PLC
             PRUDENTIAL      PLC
                             279,396        8.896        2,485,506.81
             RECKITT    BENCKISER     GROUP
                              72,836       53.940         3,928,773.84
             PLC
             RELX   PLC
                             191,759        31.070         5,957,952.13
             RENTOKIL     INITIAL    PLC
                             256,209        4.191        1,073,771.91
             RIO  TINTO   PLC
                             114,272        55.830         6,379,805.76
             ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC
                             854,283        2.893        2,471,440.71
             SAGE   GROUP   PLC
                             104,168        11.745         1,223,453.16
             SAINSBURY     (J)  PLC
                             168,093        2.948         495,538.16
             SCHRODERS     PLC
                              81,699        4.214         344,279.58
             SEVERN    TRENT   PLC
                              27,296       27.140          740,813.44
             SHELL   PLC-NEW
                             671,756        25.205        16,931,609.98
             SMITH   & NEPHEW    PLC
                              88,602       10.485          928,991.97
             SMITHS    GROUP   PLC
                              35,216       16.750          589,868.00
             SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                              7,498       94.780          710,660.44
             PLC
             SSE  PLC
                             110,795        18.825         2,085,715.87
             ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                              55,883        6.996         390,957.46
             STANDARD     CHARTERED     PLC
                             232,460        6.600        1,534,236.00
             TAYLOR    WIMPEY    PLC
                             359,336        1.375         494,087.00
             TESCO   PLC
                             720,785        2.879        2,075,140.01
             UNILEVER     PLC
                             253,843        37.865         9,611,765.19
             UNITED    UTILITIES     GROUP
                              69,124       11.095          766,930.78
             PLC
             VODAFONE     GROUP   PLC
                            2,370,413         0.692        1,640,325.79
             WHITBREAD     PLC
                              19,581       33.430          654,592.83
             WISE   PLC  - A
                              62,463        8.088         505,200.74
             WPP  PLC
                             109,133        7.226         788,595.05
     イギリス・ポンド　小計
                            27,839,969                 184,072,093.00
                                           (33,591,316,252)
     イスラエル・
             AZRIELI    GROUP
                              4,344      216.100          938,738.40
     シュケル
             BANK   HAPOALIM     BM
                             128,890        31.380         4,044,568.20
             BANK   LEUMI   LE-ISRAEL
                             154,726        28.200         4,363,273.20
             ELBIT   SYSTEMS    LTD
                              2,707      770.600         2,086,014.20
             ICL  GROUP   LTD
                              78,651       18.700         1,470,773.70
             ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A
                             125,515        17.990         2,258,014.85
             MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                              15,690       134.000         2,102,460.00
             NICE   LTD
                              6,427      756.900         4,864,596.30
     イスラエル・シュケル　小計                        516,950                22,128,438.85
                                             (868,813,405)
     オーストラリ
             AMPOL   LTD
                              24,132       34.490          832,312.68
     ア・ドル
             ANZ  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             305,029        24.610         7,506,763.69
             APA  GROUP
                             130,491        8.700        1,135,271.70
             ARISTOCRAT      LEISURE    LTD
                              59,246       39.240         2,324,813.04
             ASX  LTD
                              19,657       59.210         1,163,890.97
                                272/481


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             AURIZON    HOLDINGS     LTD
                             186,458        3.640         678,707.12
             BHP  GROUP   LIMITED
                             514,521        47.740        24,563,232.54
             BLUESCOPE     STEEL   LTD
                              45,748       21.160          968,027.68
             BRAMBLES     LTD
                             140,900        12.980         1,828,882.00
             CARSALES.COM       LTD
                              36,380       28.640         1,041,923.20
             COCHLEAR     LTD
                              6,648      283.320         1,883,511.36
             COLES   GROUP   LTD
                             135,813        15.670         2,128,189.71
             COMMONWEALTH       BANK   OF
                             170,165       106.440         18,112,362.60
             AUSTRALIA
             COMPUTERSHARE       LIMITED
                              55,160       23.610         1,302,327.60
             CSL  LIMITED
                              49,048       266.920         13,091,892.16
             ENDEAVOUR     GROUP
                             145,555        5.050         735,052.75
             LTD/AUSTRALIA
             FORTESCUE     METALS    GROUP
                             171,935        25.750         4,427,326.25
             LTD
             IDP  EDUCATION     LTD
                              26,879       23.210          623,861.59
             IGO  LTD
                              69,265        8.180         566,587.70
             INSURANCE     AUSTRALIA
                             247,009        5.940        1,467,233.46
             GROUP   LTD
             JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-
                              44,670       49.500         2,211,165.00
             CDI
             LOTTERY    CORP   LTD/THE
                             225,580        4.610        1,039,923.80
             MACQUARIE     GROUP   LTD
                              37,275       169.350         6,312,521.25
             MEDIBANK     PRIVATE    LTD
                             279,175        3.500         977,112.50
             MINERAL    RESOURCES     LTD
                              17,847       62.490         1,115,259.03
             NATIONAL     AUSTRALIA     BANK
                             317,684        29.200         9,276,372.80
             LTD
             NORTHERN     STAR   RESOURCES
                             116,315        12.600         1,465,569.00
             LTD
             ORICA   LTD
                              46,176       15.580          719,422.08
             ORIGIN    ENERGY    LIMITED
                             174,689        7.840        1,369,561.76
             PILBARA    MINERALS     LTD
                             290,166        3.710        1,076,515.86
             QANTAS    AIRWAYS    LTD
                              85,178        5.560         473,589.68
             QBE  INSURANCE     GROUP   LTD
                             151,542        14.520         2,200,389.84
             RAMSAY    HEALTH    CARE
                              18,638       48.530          904,502.14
             LIMITED
             REA  GROUP   LTD
                              5,364      161.790          867,841.56
             REECE   LTD
                              22,976       20.010          459,749.76
             RIO  TINTO   LTD
                              37,633       128.890         4,850,517.37
             SANTOS    LTD
                             329,395        7.250        2,388,113.75
             SEEK   LTD
                              36,149       24.830          897,579.67
             SONIC   HEALTHCARE      LTD
                              45,768       31.100         1,423,384.80
             SOUTH32    LTD
                             459,947        3.130        1,439,634.11
             SUNCORP    GROUP   LTD
                             128,853        13.900         1,791,056.70
             TELSTRA    GROUP   LTD
                             420,984        3.840        1,616,578.56
             TRANSURBAN      GROUP
                             313,623        13.160         4,127,278.68
             TREASURY     WINE   ESTATES
                              81,048       10.450          846,951.60
             LTD
                                273/481


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             WASHINGTON      H.  SOUL
                              23,767       32.880          781,458.96
             PATTINSON
             WESFARMERS      LIMITED
                             115,180        53.700         6,185,166.00
             WESTPAC    BANKING    CORP
                             356,262        21.920         7,809,263.04
             WISETECH     GLOBAL    LTD
                              16,938       67.260         1,139,249.88
             WOODSIDE     ENERGY    GROUP
                             192,777        29.810         5,746,682.37
             LTD
             WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                             123,955        35.770         4,433,870.35
             XERO   LTD
                              14,603       105.000         1,533,315.00
     オーストラリア・ドル　小計                       7,070,196                163,861,766.70
                                           (15,663,546,279)
             AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                              50,343       69.640         3,505,886.52
     カナダ・ドル
             AIR  CANADA
                              18,039       18.490          333,541.11
             ALGONQUIN     POWER   &
                              67,324        8.230         554,076.52
             UTILITIES
             ALIMENTATION       COUCHE-TARD
                              78,595       76.560         6,017,233.20
             INC
             ALTAGAS    LTD
                              28,902       27.890          806,076.78
             ARC  RESOURCES     LTD
                              61,797       20.450         1,263,748.65
             BANK   OF  MONTREAL
                              73,415       118.500         8,699,677.50
             BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                             122,757        60.900         7,475,901.30
             BARRICK    GOLD   CORP
                             178,320        22.830         4,071,045.60
             BCE  INC
                              9,057       55.200          499,946.40
             BROOKFIELD      ASSET   MGMT-A
                              35,792       48.810         1,747,007.52
             BROOKFIELD      CORPORATION-A
                             141,636        48.770         6,907,587.72
             BROOKFIELD      RENEWABLE
                              13,940       36.760          512,434.40
             COR-A
             BRP  INC/CA-    SUB  VOTING
                              3,525       83.060          292,786.50
             CAE  INC
                              32,476       27.950          907,704.20
             CAMECO    CORP
                              44,035       61.270         2,698,024.45
             CANADIAN     IMPERIAL     BANK
                              94,264       58.450         5,509,730.80
             OF  COMMERCE
             CANADIAN     NATIONAL
                              56,700       160.060         9,075,402.00
             RAILWAY    CO
             CANADIAN     NATURAL
                             110,866        84.800         9,401,436.80
             RESOURCES     LTD
             CANADIAN     PACIFIC    KANSAS
                              94,708       99.060         9,381,774.48
             CITY   LIMITED
             CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A
                              5,395      144.530          779,739.35
             CANADIAN     UTILITIES     LTD-A
                              13,833       31.580          436,846.14
             CCL  INDUSTRIES      INC  - CL
                              15,322       59.610          913,344.42
             B
             CENOVUS    ENERGY    INC
                             144,777        22.120         3,202,467.24
             CGI  INC
                              21,311       141.550         3,016,572.05
             CONSTELLATION       SOFTWARE
                              2,047     3,291.950          6,738,621.65
             INC
             DESCARTES     SYSTEMS
                              8,728      112.630          983,034.64
             GRP/THE
             DOLLARAMA     INC
                              28,814       99.650         2,871,315.10
                                274/481


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ELEMENT    FLEET   MANAGEMENT
                              39,850       22.160          883,076.00
             CORP
             EMERA   INC
                              28,119       49.100         1,380,642.90
             EMPIRE    CO  LTD  'A'
                              14,934       38.110          569,134.74
             ENBRIDGE     INC
                             216,400        47.460        10,270,344.00
             FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS
                              2,168     1,237.260          2,682,379.68
             LTD
             FIRST   QUANTUM    MINERALS
                              59,932       10.390          622,693.48
             LTD
             FIRSTSERVICE       CORP
                              4,127      222.040          916,359.08
             FORTIS    INC
                              49,726       55.330         2,751,339.58
             FRANCO-NEVADA       CORP
                              19,538       147.380         2,879,510.44
             GEORGE    WESTON    LTD
                              6,379      161.520         1,030,336.08
             GFL  ENVIRONMENTAL       INC-
                              23,729       38.650          917,125.85
             SUB  VT
             GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                              17,959       49.610          890,945.99
             GREAT-WEST      LIFECO    INC
                              28,730       43.910         1,261,534.30
             HYDRO   ONE  LTD
                              33,995       38.990         1,325,465.05
             IA  FINANCIAL     CORP   INC
                              10,434       92.230          962,327.82
             IGM  FINANCIAL     INC
                              8,941       34.510          308,553.91
             IMPERIAL     OIL  LTD
                              20,261       75.320         1,526,058.52
             INTACT    FINANCIAL     CORP
                              18,160       210.250         3,818,140.00
             IVANHOE    MINES   LTD-CL    A
                              62,210       12.640          786,334.40
             KEYERA    CORP
                              23,584       33.570          791,714.88
             KINROSS    GOLD   CORP
                             124,626        7.800         972,082.80
             LOBLAW    COS  LTD
                              16,070       124.050         1,993,483.50
             LUNDIN    MINING    CORP
                              67,181        9.890         664,420.09
             MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                              27,743       74.630         2,070,460.09
             MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                             185,325        27.080         5,018,601.00
             MEG  ENERGY    CORP
                              29,083       23.830          693,047.89
             METRO   INC
                              23,574       68.480         1,614,347.52
             NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                              34,496       94.550         3,261,596.80
             NORTHLAND     POWER   INC
                              26,125       22.660          591,992.50
             NUTRIEN    LTD
                              50,276       73.960         3,718,412.96
             ONEX   CORPORATION
                              6,889       91.320          629,103.48
             OPEN   TEXT   CORP
                              27,670       54.260         1,501,374.20
             PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                              37,026       20.200          747,925.20
             PARKLAND     CORP
                              14,360       44.770          642,897.20
             PEMBINA    PIPELINE     CORP
                              56,195       45.440         2,553,500.80
             POWER   CORP   OF  CANADA
                              58,958       38.170         2,250,426.86
             QUEBECOR     INC  -CL  B
                              16,334       30.900          504,720.60
             RB  GLOBAL    INC
                              18,521       85.320         1,580,211.72
             RESTAURANT      BRANDS    INTERN
                              29,289       97.700         2,861,535.30
             ROGERS    COMMUNICATIONS
                              36,542       61.750         2,256,468.50
             INC
             ROYAL   BANK   OF  CANADA
                             141,884       125.240         17,769,552.16
             SAPUTO    INC
                              25,995       26.400          686,268.00
             SHOPIFY    INC  - CLASS   A
                             122,178        98.590        12,045,529.02
             STANTEC    INC
                              11,377       105.030         1,194,926.31
                                275/481


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                              59,884       69.900         4,185,891.60
             SUNCOR    ENERGY    INC
                             132,245        41.770         5,523,873.65
             TC  ENERGY    CORP
                             104,692        51.650         5,407,341.80
             TECK   RESOURCES     LTD-CL    B
                              46,836       52.620         2,464,510.32
             TFI  INTERNATIONAL       INC
                              8,297      156.740         1,300,471.78
             THOMSON    REUTERS    CORP
                              16,255       192.200         3,124,211.00
             TMX  GROUP   LTD
                              28,616       30.160          863,058.56
             TOROMONT     INDUSTRIES      LTD
                              8,448      113.600          959,692.80
             TORONTO-DOMINION         BANK
                             184,951        81.010        14,982,880.51
             TOURMALINE      OIL  CORP
                              32,867       62.220         2,044,984.74
             WEST   FRASER    TIMBER    CO
                              5,813      102.250          594,379.25
             LTD
             WHEATON    PRECIOUS     METALS
                              46,053       64.290         2,960,747.37
             CORP
             WSP  GLOBAL    INC
                              12,741       189.440         2,413,655.04
     カナダ・ドル　小計
                            4,121,309                249,825,562.66
                                           (26,736,331,716)
             CAPITALAND      INVESTMENT
     シンガポール・
                             264,000        3.100         818,400.00
     ドル        LTD/SI
             CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                              50,400        6.290         317,016.00
             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             183,800        31.600         5,808,080.00
             GENTING    SINGAPORE     LTD
                             613,000        0.980         600,740.00
             JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE
                              10,000       29.600          296,000.00
             LTD
             KEPPEL    CORP   LTD
                             148,000        6.770        1,001,960.00
             OVERSEA-CHINESE        BANKING
                             343,600        12.650         4,346,540.00
             CORP
             SEATRIUM     LTD
                            4,496,352         0.109         490,102.36
             SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD
                              90,300        4.950         446,985.00
             SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                             150,900        6.380         962,742.00
             SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                              86,800        9.600         833,280.00
             SINGAPORE     TECHNOLOGIES
                             158,400        3.770         597,168.00
             ENGINEERING      LTD
             SINGAPORE
                             848,300        2.340        1,985,022.00
             TELECOMMUNICATIONS
             UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                             128,300        27.580         3,538,514.00
             UOL  Group   Limited
                              46,800        6.020         281,736.00
             WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                             194,800        3.630         707,124.00
     シンガポール・ドル　小計                       7,813,752                 23,031,409.36
                                            (2,496,374,461)
             ABB  LTD
                             162,355        35.970         5,839,909.35
     スイス・フラン
             ADECCO    GROUP   AG-REG
                              16,239       41.510          674,080.89
             ALCON   INC
                              50,710       63.100         3,199,801.00
             BACHEM    HOLDING    AG-REG    B
                              3,436       64.900          222,996.40
             BALOISE    HOLDING    AG
                              4,641      133.000          617,253.00
             BANQUE    CANTONALE
                              3,050      102.500          312,625.00
             VAUDOIS-REG
             BARRY   CALLEBAUT     AG-REG
                               362    1,429.000           517,298.00
             BKW  AG
                              2,134      152.100          324,581.40
                                276/481


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-
                                97   10,880.000           1,055,360.00
             PC
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-
                                11   107,200.000           1,179,200.00
             REG
             CIE  FINANCIERE      RICHEMON-
                              52,999       115.750         6,134,634.25
             REG
             CLARIANT     AG
                              21,886       12.790          279,921.94
             DUFRY   AG-REG
                              9,888       31.270          309,197.76
             EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-
                               715     654.500          467,967.50
             REG
             GEBERIT    AG-REG
                              3,393      507.200         1,720,929.60
             GIVAUDAN-REG                  937    3,392.000          3,178,304.00
             HELVETIA     HOLDING    AG-REG
                              3,761      117.000          440,037.00
             HOLCIM    LTD
                              52,879       65.420         3,459,344.18
             JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                              20,905       45.760          956,612.80
             KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-
                              5,515      262.000         1,444,930.00
             REG
             LOGITECH     INTERNATIONAL-
                              16,687       78.180         1,304,589.66
             REG
             LONZA   GROUP   AG
                              7,562      329.200         2,489,410.40
             NESTLE    SA
                             271,054        99.380        26,937,346.52
             NOVARTIS     AG
                             208,063        84.720        17,627,097.36
             PARTNERS     GROUP   HOLDING
                              2,303     1,172.500          2,700,267.50
             AG
             ROCHE   HOLDING    AG
                              71,310       253.300         18,062,823.00
             ROCHE   HOLDING    AG-BR
                              3,264      272.000          887,808.00
             SANDOZ    GROUP   AG
                              41,555       27.040         1,123,647.20
             SCHINDLER     HOLDING    AG-REG
                              2,419      193.200          467,350.80
             SCHINDLER     HOLDING-PART
                              4,099      202.700          830,867.30
             CERT
             SGS  SOCIETE    GENERALE
                              15,216       73.160         1,113,202.56
             SURVEILLANCE
             SIG  GROUP   AG
                              31,061       19.920          618,735.12
             SIKA   AG-BEARER
                              15,481       245.700         3,803,681.70
             SONOVA    HOLDING    AG-REG
                              5,144      257.000         1,322,008.00
             STRAUMANN     HOLDING    AG
                              11,335       119.850         1,358,499.75
             SWATCH    GROUP   AG
                              2,926      228.500          668,591.00
             SWISS   LIFE   HOLDING    AG-
                              2,994      571.800         1,711,969.20
             REG
             SWISS   PRIME   SITE-REG
                              7,775       88.500          688,087.50
             SWISS   RE  AG
                              30,605       98.880         3,026,222.40
             SWISSCOM     AG
                              2,679      508.600         1,362,539.40
             TEMENOS    GROUP   AG-REG
                              6,482       76.820          497,947.24
             THE  SWATCH    GROUP   AG-REG
                              5,388       43.950          236,802.60
             UBS  GROUP   AG
                             333,762        25.010         8,347,387.62
             VAT  GROUP   AG
                              2,743      395.900         1,085,953.70
             ZURICH    INSURANCE     GROUP
                              14,857       450.600         6,694,564.20
             AG
     スイス・フラン　小計                       1,532,677                137,302,383.80
                                           (22,704,322,185)
                                277/481

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スウェーデン・
             ALFA   LAVAL   AB
                              29,333       385.200         11,299,071.60
     クローナ
             ASSA   ABLOY   AB
                             101,654       274.800         27,934,519.20
             ATLAS   COPCO   AB
                             158,545       141.050         22,362,772.25
             ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                             272,562       165.150         45,013,614.30
             BEIJER    REF  AB
                              39,146       128.700         5,038,090.20
             BIOVITRUM                19,706       239.400         4,717,616.40
             BOLIDEN    AB
                              27,716       295.950         8,202,550.20
             EPIROC    AB-A
                              66,819       199.000         13,296,981.00
             EPIROC    AB-B
                              39,664       171.200         6,790,476.80
             EQT  AB
                              36,110       239.700         8,655,567.00
             ESSITY    AKTIEBOLAG-B
                              61,776       263.300         16,265,620.80
             EVOLUTION     AB
                              18,611      1,148.600          21,376,594.60
             FASTIGHETS      AB  BALDER-B
                              66,149       65.100         4,306,299.90
             SHRS
             GETINGE    AB-B   SHS
                              23,193       232.000         5,380,776.00
             HENNES    & MAURITZ    AB
                              65,536       172.540         11,307,581.44
             HEXAGON    AB-B   SHS
                             210,768       115.700         24,385,857.60
             HOLMEN    AB-B   SHARES
                              7,708      443.800         3,420,810.40
             HUSQVARNA     AB-B   SHS
                              35,432       86.040         3,048,569.28
             INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS
                              13,351       322.900         4,311,037.90
             INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS
                              14,543       323.400         4,703,206.20
             INDUTRADE     AB
                              27,781       253.100         7,031,371.10
             INVESTMENT      AB  LATOUR-B
                              15,060       249.800         3,761,988.00
             SHS
             INVESTOR     AB
                             175,580       224.600         39,435,268.00
             LIFCO   AB-B   SHS
                              23,662       240.100         5,681,246.20
             LUNDBERGS     AB-B   SHS
                              7,639      532.000         4,063,948.00
             NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS
                             153,937        69.100        10,637,046.70
             SAAB   AB-B
                              8,116      544.000         4,415,104.00
             SAGAX   AB-B
                              20,082       252.500         5,070,705.00
             SANDVIK    AB
                             108,145       211.100         22,829,409.50
             SECURITAS     AB
                              49,811       94.480         4,706,143.28
             SKANDINAVISKA       ENSKILDA
                             160,900       132.450         21,311,205.00
             BAN-A
             SKANSKA    AB-B   SHS
                              34,491       173.250         5,975,565.75
             SKF  AB
                              34,535       203.000         7,010,605.00
             SVENSKA    CELLULOSA     AB
                              61,401       156.800         9,627,676.80
             SVENSKA    HANDELSBANKEN
                             147,855       102.350         15,132,959.25
             SWEDBANK     AB  - A SHARES
                              86,104       198.550         17,095,949.20
             TELE2   AB
                              56,411       85.900         4,845,704.90
             TELEFONAKTIEBOLAGET          LM
                             297,160        59.300        17,621,588.00
             ERICSSON
             TELIA   CO  AB
                             249,402        26.100         6,509,392.20
             VOLVO   AB
                             152,689       252.700         38,584,510.30
             VOLVO   AB-A   SHS
                              20,739       257.800         5,346,514.20
             VOLVO   CAR  AB-B
                              60,370       34.130         2,060,428.10
     スウェーデン・クローナ　小計                       3,260,192                510,571,941.55
                                            (7,091,844,268)
                                278/481


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     デンマーク・ク
             A P MOLLER    - MAERSK    A/S
                               488    10,500.000           5,124,000.00
     ローネ
             A P MOLLER    - MAERSK    A/S
                               312    10,430.000           3,254,160.00
             CARLSBERG     AS-B
                              9,988      833.200         8,322,001.60
             CHR  HANSEN    HOLDING    A/S
                              10,706       550.400         5,892,582.40
             COLOPLAST-B                13,874       767.400         10,646,907.60
             DANSKE    BANK   A/S
                              69,967       179.100         12,531,089.70
             DEMANT    A/S
                              10,214       293.200         2,994,744.80
             DSV  A/S
                              18,893      1,080.000          20,404,440.00
             GENMAB    A/S
                              6,710     2,252.000          15,110,920.00
             NOVO-NORDISK       A/S
                             331,293       668.600        221,502,499.80
             NOVOZYMES     A/S
                              20,766       360.300         7,481,989.80
             ORSTED    A/S
                              19,227       342.500         6,585,247.50
             PANDORA    A/S
                              8,575      937.600         8,039,920.00
             ROCKWOOL     A/S-B   SHS
                               933    1,918.000          1,789,494.00
             TRYGVESTA     AS
                              35,513       151.050         5,364,238.65
             VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                             102,529       188.920         19,369,778.68
     デンマーク・クローネ　小計                        659,988               354,414,014.53
                                            (7,442,694,305)
             AUCKLAND     INTL   AIRPORT
     ニュージーラン
                             133,749        8.250        1,103,429.25
     ド・ドル        LTD
             EBOS   GROUP   LTD
                              15,569       37.530          584,304.57
             FISHER    & PAYKEL
                              58,983       24.000         1,415,592.00
             HEALTHCARE       C 
             MERCURY    NZ  LTD
                              70,246        6.320         443,954.72
             MERIDIAN     ENERGY    LTD
                             130,900        5.250         687,225.00
             SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                             191,016        5.170         987,552.72
     ニュージーランド・ドル　小計                        600,463                5,222,058.26
                                             (464,919,847)
     ノルウェー・ク
             ADEVINTA     ASA-B
                              35,506       112.000         3,976,672.00
     ローネ
             AKER   BP  ASA
                              32,035       300.000         9,610,500.00
             DNB  BANK   ASA
                              93,748       208.800         19,574,582.40
             EQUINOR    ASA
                              91,374       334.750         30,587,446.50
             GJENSIDIGE      FORSIKRING
                              20,217       184.700         3,734,079.90
             ASA
             KONGSBERG     GRUPPEN    ASA
                              8,909      445.600         3,969,850.40
             MOWI   ASA
                              47,177       183.650         8,664,056.05
             NORSK   HYDRO   ASA
                             134,553        62.280         8,379,960.84
             ORKLA   ASA
                              70,763       80.900         5,724,726.70
             SALMAR    ASA
                              7,361      580.400         4,272,324.40
             TELENOR    ASA
                              65,886       123.200         8,117,155.20
             YARA   INTERNATIONAL       ASA
                              16,744       361.800         6,057,979.20
     ノルウェー・クローネ　小計                        624,273               112,669,333.59
                                            (1,503,008,910)
             ABN  AMRO   BANK   NV
                              48,205       13.130          632,931.65
     ユーロ
             ACCIONA    SA
                              2,506      135.850          340,440.10
             ACCOR                20,104       34.810          699,820.24
                                279/481


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y
                              21,149       37.450          792,030.05
             SERV
             ADIDAS    AG
                              16,443       193.360         3,179,418.48
             ADP                 3,512      117.000          410,904.00
             ADYEN   NV
                              2,205     1,186.800          2,616,894.00
             AEGON   LTD
                             164,722        5.202         856,883.84
             AENA   SME  SA
                              7,604      163.500         1,243,254.00
             AGEAS                16,190       40.520          656,018.80
             AIB  GROUP   PLC
                             159,180        3.930         625,577.40
             AIR  LIQUIDE
                              53,163       175.320         9,320,537.16
             AIRBUS    SE
                              60,177       141.820         8,534,302.14
             AKZO   NOBEL   NV
                              17,295       72.280         1,250,082.60
             ALLIANZ    SE
                              40,936       243.800         9,980,196.80
             ALSTOM    RGPT
                              29,275       11.690          342,224.75
             AMADEUS    IT  GROUP   SA
                              45,719       65.560         2,997,337.64
             AMPLIFON     SPA
                              12,641       28.170          356,096.97
             AMUNDI    SA
                              6,244       57.800          360,903.20
             ANHEUSER-BUSCH        INBEV
                              88,158       58.710         5,175,756.18
             SA/NV
             ARCELORMITTAL                51,763       23.735         1,228,594.80
             ARGENX    SE
                              5,999      424.000         2,543,576.00
             ARKEMA                 6,081       91.640          557,262.84
             ASM  INTERNATIONAL       NV
                              4,765      458.700         2,185,705.50
             ASML   HOLDING    NV
                              40,925       649.600         26,584,880.00
             ASR  NEDERLAND     NV
                              16,085       44.120          709,670.20
             ASSICURAZIONI       GENERALI
                             102,793        19.140         1,967,458.02
             SPA
             AXA  SA
                             183,134        29.995         5,493,104.33
             BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                             605,295        8.506        5,148,639.27
             ARGENTARIA      SA
             BANCO   BPM  SPA
                             122,757        4.989         612,434.67
             BANCO   SANTANDER     SA
                            1,641,828         3.940        6,468,802.32
             BANK   OF  IRELAND    GROUP
                             107,147        8.108         868,747.87
             PLC
             BASF   SE
                              90,640       45.190         4,096,021.60
             BAYER   AG
                              99,732       31.895         3,180,952.14
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE
                              32,330       100.920         3,262,743.60
             AG
             BAYERISCHE      MOTOREN
                              6,013       91.600          550,790.80
             WERKE-PRF
             BE  SEMICONDUCTOR
                              7,823      133.200         1,042,023.60
             INDUSTRIES
             BECHTLE    AG
                              8,308       43.140          358,407.12
             BEIERSDORF      AG
                              10,218       132.500         1,353,885.00
             BIOMERIEUX                 4,200       97.880          411,096.00
             BNP  PARIBAS
                             106,614        61.850         6,594,075.90
             BOLLORE    SE
                              74,922        5.385         403,454.97
             BOUYGUES                19,359       36.010          697,117.59
             BRENNTAG     SE
                              14,108       79.180         1,117,071.44
                                280/481


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BUREAU    VERITAS    SA
                              29,937       21.650          648,136.05
             CAIXABANK                418,779        3.913        1,638,682.22
             CAPGEMINI     SA
                              15,857       192.150         3,046,922.55
             CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  -
                              4,092       86.920          355,676.64
             BR
             CARREFOUR     SA
                              58,329       17.190         1,002,675.51
             CELLNEX    TELECOM    SAU
                              57,662       35.770         2,062,569.74
             CIE  DE  SAINT-GOBAIN
                              46,241       61.860         2,860,468.26
             COMMERZBANK      AG
                             106,875        11.020         1,177,762.50
             CONTINENTAL      AG
                              11,152       73.600          820,787.20
             CORP   ACCIONA    ENERGIAS
                              6,655       28.220          187,804.10
             RENOVA
             COVESTRO     AG
                              19,629       51.140         1,003,827.06
             CREDIT    AGRICOLE     SA
                             108,335        12.612         1,366,321.02
             D'IETEREN     GROUP
                              2,187      161.500          353,200.50
             DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG
                              54,281       32.250         1,750,562.25
             DANONE                65,332       59.220         3,868,961.04
             DASSAULT     AVIATION     SA
                              2,048      182.400          373,555.20
             DASSAULT     SYSTEMES     SA
                              67,825       44.220         2,999,221.50
             DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV
                              53,049       10.060          533,672.94
             DELIVERY     HERO   SE
                              17,884       31.510          563,524.84
             DEUTSCHE     BANK   AG
                             196,556        11.824         2,324,078.14
             DEUTSCHE     BOERSE    AG
                              19,280       180.500         3,480,040.00
             DEUTSCHE     LUFTHANSA     AG
                              60,583        8.364         506,716.21
             DEUTSCHE     TELEKOM    AG
                             330,482        22.615         7,473,850.43
             DHL  GROUP
                             100,606        45.895         4,617,312.37
             DIASORIN     ITALIA    SPA
                              2,273       90.240          205,115.52
             DR  ING  HC  F PORSCHE    AG
                              11,566       83.560          966,454.96
             DSM-FIRMENICH       AG
                              18,883       87.030         1,643,387.49
             E.ON   SE
                             227,789        12.485         2,843,945.66
             EDENRED                25,340       53.200         1,348,088.00
             EDP  RENOVAVEIS      SA
                              31,263       17.425          544,757.77
             EIFFAGE                 7,442       96.280          716,515.76
             ELIA   GROUP   SA/NV
                              2,985      107.200          319,992.00
             ELISA   OYJ
                              14,895       41.970          625,143.15
             ENAGAS    SA
                              25,256       16.860          425,816.16
             ENDESA    SA
                              32,157       19.740          634,779.18
             ENEL   SPA
                             825,296        6.566        5,418,893.53
             ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA
                             318,469        4.514        1,437,569.06
             ENGIE                185,472        16.234         3,010,952.44
             ENI-ENTE     NAZIONALE
                             239,714        15.010         3,598,107.14
             IDROCARBURI      SPA
             ERSTE   GROUP   BANK   AG
                              34,864       36.860         1,285,087.04
             ESSILORLUXOTTICA                29,932       182.700         5,468,576.40
             EURAZEO                 4,396       70.350          309,258.60
             EUROFINS     SCIENTIFIC
                              13,702       55.000          753,610.00
             EURONEXT     NV
                              8,694       77.700          675,523.80
             EVONIK    INDUSTRIES      AG
                              23,688       17.485          414,184.68
             EXOR   NV
                              9,414       92.420          870,041.88
                                281/481


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             FERRARI    NV
                              12,796       340.700         4,359,597.20
             FERROVIAL     SE
                              51,989       32.480         1,688,602.72
             FINECOBANK      SPA
                              62,040       12.930          802,177.20
             FLUTTER    ENTERTAINMENT
                              17,939       153.700         2,757,224.30
             PLC.
             FORTUM    OYJ
                              45,565       13.540          616,950.10
             FRESENIUS     MEDICAL    CARE
                              20,839       38.150          795,007.85
             AG  AND  CO.KGAA
             FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                              42,870       28.530         1,223,081.10
             GALP   ENERGIA    SGPS   SA
                              45,924       13.435          616,988.94
             GEA  GROUP   AG
                              16,607       34.450          572,111.15
             GETLINK    SE  - REGR
                              36,231       17.190          622,810.89
             GRIFOLS    SA
                              30,251       14.185          429,110.43
             GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT
                              8,891       73.560          654,021.96
             SA
             HANNOVER     RUECK   SE
                              6,116      218.600         1,336,957.60
             HEIDELBERG      MATERIALS     AG
                              14,133       78.200         1,105,200.60
             HEINEKEN     HOLDING    NV
                              13,116       73.600          965,337.60
             HEINEKEN     NV
                              29,210       87.480         2,555,290.80
             HELLOFRESH      SE
                              15,782       16.015          252,748.73
             HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              10,620       64.000          679,680.00
             HENKEL    KGAA-VORZUG
                              17,118       72.740         1,245,163.32
             HERMES    INTERNATIONAL
                              3,216     1,982.400          6,375,398.40
             IBERDROLA     SA
                             612,173        11.795         7,220,580.53
             IMCD   NV
                              5,787      147.900          855,897.30
             INDITEX    SA
                             110,725        37.880         4,194,263.00
             INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                             132,574        37.160         4,926,449.84
             INFRASTRUTTURE        WIRELESS
                              35,679       11.545          411,914.05
             ITAL
             ING  GROEP   NV-CVA
                             367,290        13.510         4,962,087.90
             INTESA    SANPAOLO
                            1,577,252         2.700        4,258,580.40
             IPSEN                 3,819      103.100          393,738.90
             JDE  PEET'S    BV
                              9,843       24.700          243,122.10
             JERONIMO     MARTINS
                              28,751       23.500          675,648.50
             KBC  GROEP   NV
                              25,414       56.960         1,447,581.44
             KERING                 7,559      413.800         3,127,914.20
             KERRY   GROUP   PLC-A
                              16,163       74.280         1,200,587.64
             KESKO   OYJ-B   SHS
                              27,730       17.935          497,337.55
             KINGSPAN     GROUP   PLC
                              15,696       74.080         1,162,759.68
             KNORR-BREMSE       AG
                              7,353       57.280          421,179.84
             KONE   OYJ
                              34,499       40.920         1,411,699.08
             KONINKLIJKE      AHOLD
                              97,430       27.275         2,657,403.25
             DELHAIZE     NV
             KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                              80,068       18.808         1,505,918.94
             L'OREAL    SA
                              24,486       441.950         10,821,587.70
             LA  FRANCAISE     DES  JEUX
                              10,686       34.100          364,392.60
             SAEM
             LEG  IMMOBILIEN      SE
                              7,525       72.180          543,154.50
             LEGRAND    SA
                              26,898       93.880         2,525,184.24
                                282/481


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             LEONARDO     SPA
                              40,963       13.850          567,337.55
             LOTUS   BAKERIES
                                42    8,060.000           338,520.00
             LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                              28,034       739.100         20,719,929.40
             VUITTON    SE
             MEDIOBANCA      SPA
                              55,997       11.130          623,246.61
             MERCEDES-BENZ       GROUP   AG
                              81,458       62.870         5,121,264.46
             MERCK   KGAA
                              13,119       142.000         1,862,898.00
             METSO   CORPORATION
                              67,372        9.016         607,425.95
             MICHELIN     (C.G.D.E.)
                              68,853       31.920         2,197,787.76
             MONCLER    SPA
                              20,920       53.660         1,122,567.20
             MTU  AERO   ENGINES    HOLDING
                              5,463      190.000         1,037,970.00
             AG
             MUENCHENER
                              13,847       391.300         5,418,331.10
             RUECKVERSICHERUNGS          AG
             NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                              12,729       28.120          357,939.48
             NEMETSCHEK      SE
                              5,858       78.660          460,790.28
             NESTE   OYJ
                              42,931       35.220         1,512,029.82
             NEXI   SPA
                              59,992        7.424         445,380.60
             NN  GROUP   NV
                              27,469       35.550          976,522.95
             NOKIA   OYJ
                             548,357        2.985        1,636,845.64
             NORDEA    BANK   ABP
                             324,909        10.782         3,503,168.83
             OCI  NV
                              10,743       18.375          197,402.62
             OEST   ELEKTRIZITATSWIRTS-
                              6,912       87.250          603,072.00
             A
             OMV  AG
                              14,953       38.830          580,624.99
             ORANGE    S.A.
                             192,253        11.094         2,132,854.78
             ORION   OYJ-CLASS     B
                              10,930       36.600          400,038.00
             PERNOD-RICARD                20,759       159.250         3,305,870.75
             PORSCHE    AUTOMOBIL
                              15,519       47.150          731,720.85
             HOLDING    SE-PREF
             POSTE   ITALIANE     SPA
                              53,034       10.035          532,196.19
             PROSUS                148,489        30.080         4,466,549.12
             PRYSMIAN     SPA
                              26,631       38.520         1,025,826.12
             PUBLICIS     GROUPE
                              23,243       79.260         1,842,240.18
             PUMA   AG
                              10,713       56.000          599,928.00
             QIAGEN    NV
                              23,114       38.570          891,506.98
             RANDSTAD     NV
                              11,188       56.020          626,751.76
             RATIONAL     AG
                               520     631.500          328,380.00
             RECORDATI     INDUSTRIA
                              10,609       46.700          495,440.30
             CHIMICA
             REDEIA    CORPORACION      SA
                              41,383       15.565          644,126.39
             REMY   COINTREAU
                              2,343      107.050          250,818.15
             RENAULT    SA
                              19,466       37.980          739,318.68
             REPSOL    SA
                             129,291        13.940         1,802,316.54
             RHEINMETALL      AG
                              4,421      284.700         1,258,658.70
             ROYAL   KPN  NV
                             349,731        3.138        1,097,455.87
             RWE  AG
                              64,134       40.450         2,594,220.30
             SAFRAN    SA
                              34,694       164.600         5,710,632.40
             SAMPO   OYJ
                              45,806       41.040         1,879,878.24
                                283/481


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SANOFI                115,546        86.130         9,951,976.98
             SAP  SE
                             105,997       148.180         15,706,635.46
             SARTORIUS     AG-VORZUG
                              2,663      305.800          814,345.40
             SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                              2,812      204.800          575,897.60
             SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                              55,247       174.940         9,664,910.18
             SCOUT24    SE
                              7,585       65.140          494,086.90
             SEB  SA
                              2,520      110.700          278,964.00
             SIEMENS    AG
                              77,153       162.420         12,531,190.26
             SIEMENS    ENERGY    AG
                              52,751       11.365          599,515.11
             SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                              28,639       52.740         1,510,420.86
             SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                              26,394       35.270          930,916.38
             SNAM   SPA
                             204,658        4.696         961,073.96
             SOCIETE    GENERALE
                              74,930       24.040         1,801,317.20
             SODEXO                 8,977      100.050          898,148.85
             SOFINA                 1,571      208.000          326,768.00
             SOLVAY    SA
                              7,506      112.350          843,299.10
             STELLANTIS      NV
                             224,545        21.025         4,721,058.62
             STMICROELECTRONICS          NV
                              69,361       44.385         3,078,587.98
             STORA   ENSO   OYJ
                              59,002       12.005          708,319.01
             SYMRISE    AG
                              13,477       105.350         1,419,801.95
             TALANX    AG
                              6,535       67.500          441,112.50
             TELECOM    ITALIA    SPA
                            1,032,214         0.265         273,536.71
             TELEFONICA      SA
                             503,932        4.003        2,017,239.79
             TELEPERFORMANCE                 6,044      118.050          713,494.20
             TENARIS    SA
                              47,824       15.745          752,988.88
             TERNA-RETE      ELETTRICA
                             142,598        7.672        1,094,011.85
             NAZIONALE     SPA
             THALES    SA
                              10,666       138.950         1,482,040.70
             TOTALENERGIES       SE
                             232,587        61.900        14,397,135.30
             UCB  SA
                              12,825       76.600          982,395.00
             UMICORE                21,255       24.100          512,245.50
             UNICREDIT     SPA
                             162,986        25.300         4,123,545.80
             UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   BV
                              83,211       25.000         2,080,275.00
             UPM-KYMMENE      OYJ
                              54,159       33.540         1,816,492.86
             VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                              69,010       29.550         2,039,245.50
             VINCI   SA
                              51,541       115.840         5,970,509.44
             VIVENDI    SA
                              67,932        8.890         603,915.48
             VOESTALPINE      AG
                              11,774       26.580          312,952.92
             VOLKSWAGEN      AG
                              3,033      124.600          377,911.80
             VOLKSWAGEN      AG
                              20,884       114.860         2,398,736.24
             VONOVIA    SE
                              74,456       26.520         1,974,573.12
             WACKER    CHEMIE    AG
                              1,856      110.500          205,088.00
             WARTSILA     OYJ
                              47,972       13.050          626,034.60
             WOLTERS    KLUWER    NV
                              25,211       129.800         3,272,387.80
             WORLDLINE     SA
                              24,415       15.550          379,653.25
             ZALANDO    SE
                              22,769       22.280          507,293.32
     ユーロ　小計                      18,460,281                 492,242,531.04
                                           (77,075,335,510)
             AIA  GROUP   LTD
                            1,165,275         63.850        74,402,808.75
     香港・ドル
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                             375,039        20.450         7,669,547.55
             LTD
             BUDWEISER     BREWING    CO
                             174,900        12.940         2,263,206.00
             APAC   LT
             CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                             197,909        37.450         7,411,692.05
             CK  HUTCHISON     HOLDINGS
                             271,909        40.200        10,930,741.80
             LTD
             CK  INFRASTRUCTURE
                              64,000       39.800         2,547,200.00
             HOLDINGS     LIMITED
             CLP  HOLDINGS     LTD
                             166,643        61.200        10,198,551.60
             ESR  GROUP   LIMITED
                             221,000        9.950        2,198,950.00
             GALAXY    ENTERTAINMENT
                             221,810        41.900         9,293,839.00
             GROUP   LTD
             HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                             182,157        10.420         1,898,075.94
             HANG   SENG   BANK   LTD
                              77,512       85.850         6,654,405.20
             HENDERSON     LAND
                             147,641        21.250         3,137,371.25
             DEVELOPMENT
             HKT  TRUST   AND  HKT  LTD
                             401,000        8.770        3,516,770.00
             HONG   KONG   & CHINA   GAS
                            1,137,437         5.350        6,085,287.95
             HONG   KONG   EXCHANGES     &
                             122,211       248.400         30,357,212.40
             CLEAR
             MTR  CORP
                             157,755        27.900         4,401,364.50
             NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                             152,917        11.020         1,685,145.34
             POWER   ASSETS    HOLDINGS
                             140,587        41.600         5,848,419.20
             LTD
             SANDS   CHINA   LTD
                             246,180        21.050         5,182,089.00
             SINO   LAND   CO
                             374,000        8.000        2,992,000.00
             SITC   INTERNATIONAL
                             136,000        11.420         1,553,120.00
             HOLDINGS
             SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                             147,023        77.200        11,350,175.60
             LTD
             SWIRE   PACIFIC    LTD
                              43,366       57.750         2,504,386.50
             SWIRE   PROPERTIES      LTD
                             119,200        15.360         1,830,912.00
             TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                             139,500        77.550        10,818,225.00
             WH  GROUP   LTD
                             843,000        4.820        4,063,260.00
             WHARF   HOLDINGS     LTD
                             109,000        23.250         2,534,250.00
             WHARF   REAL   ESTATE
                             169,733        25.250         4,285,758.25
             INVESTMENT
             XINYI   GLASS   HOLDINGS     CO
                             172,000        8.490        1,460,280.00
             LTD
     香港・ドル　小計                       7,876,704                239,075,044.88
                                            (4,451,577,336)
     合計
                           114,919,591                 787,563,559,838
                                           (787,563,559,838)
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年12月11日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資証券       アメリカ・ドル         ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        16,705.00         1,995,245.20
                     EQUIT
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A
                                        32,992.00         1,157,359.36
                     AMERICAN     TOWER   REIT   INC
                                        47,325.00         9,770,246.25
                     ANNALY    MORTGAGE
                                        50,179.00          918,777.49
                     MANAGEMENT
                     AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        14,408.00         2,532,206.00
                     INC
                     BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        15,132.00          969,658.56
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                        10,844.00         1,015,540.60
                     CROWN   CASTLE    INC
                                        44,033.00         5,110,910.31
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                        30,728.00         4,142,441.68
                     EQUINIX    INC
                                         9,497.00         7,614,409.69
                     EQUITY    LIFESTYLE
                                        17,943.00         1,270,543.83
                     PROPERTIES
                     EQUITY    RESIDENTIAL
                                        36,545.00         2,149,576.90
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                         6,510.00         1,471,976.10
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        21,454.00         2,975,240.72
                     GAMING    AND  LEISURE
                                        26,674.00         1,229,137.92
                     PROPERTIE
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                        55,561.00         1,041,768.75
                     INC
                     HOST   HOTELS    AND  RESORTS
                                        72,209.00         1,299,039.91
                     INC
                     INVITATION      HOMES   INC
                                        62,107.00         2,054,499.56
                     IRON   MOUNTAIN     INC
                                        29,631.00         1,939,348.95
                     KIMCO   REALTY    CORP
                                        62,977.00         1,274,654.48
                     MID-AMERICA      APARTMENT
                                        11,845.00         1,505,854.85
                     COMM
                     PROLOGIS     INC
                                        93,801.00         11,242,049.85
                     PUBLIC    STORAGE
                                        16,065.00         4,398,757.65
                     REALTY    INCOME    CORP
                                        72,024.00         3,879,212.64
                     REGENCY    CENTERS    CORP
                                        16,844.00         1,077,342.24
                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                        10,999.00         2,685,735.82
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                        33,217.00         4,413,874.96
                     SUN  COMMUNITIES      INC
                                        12,633.00         1,612,476.12
                     UDR  INC
                                        31,782.00         1,124,129.34
                     VENTAS    INC
                                        40,824.00         1,907,297.28
                     VICI   PROPERTIES      INC
                                        102,968.00          3,141,553.68
                     WELLTOWER     INC
                                        52,644.00         4,617,931.68
                     WP  CAREY   INC
                                        21,731.00         1,359,491.36
             アメリカ・ドル　小計                          1,180,831.00          94,898,289.73
                                               (13,798,211,325)
             イギリス・ポン         LAND   SECURITIES      GROUP
                                        71,973.00          463,362.17
             ド
                     PLC
                     SEGRO   PLC
                                        118,491.00           985,608.13
             イギリス・ポンド　小計                           190,464.00          1,448,970.30
                                                 (264,422,590)
             オーストラリ         DEXUS/AU
                                        109,312.00           796,884.48
             ア・ドル
                     GOODMAN    GROUP
                                        173,414.00          4,023,204.80
                                286/481


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     GPT  GROUP
                                        194,418.00           841,829.94
                     MIRVAC    GROUP
                                        400,368.00           844,776.48
                     SCENTRE    GROUP
                                        526,252.00          1,468,243.08
                     STOCKLAND                  241,955.00          1,013,791.45
                     VICINITY     CENTRES
                                        392,507.00           753,613.44
             オーストラリア・ドル　小計                          2,038,226.00           9,742,343.67
                                                 (931,270,631)
             カナダ・ドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL
                                         8,683.00          438,665.16
                     ESTA
                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST
                                        15,718.00          281,666.56
                     TR
             カナダ・ドル　小計                            24,401.00          720,331.72
                                                  (77,089,901)
             シンガポール・
                     CAPITALAND      ASCENDAS     REIT
                                        378,100.00          1,077,585.00
             ドル
                     CAPITALAND      INTEGRATED
                                        540,290.00          1,026,551.00
                     COMMERCIAL      TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS
                                        352,000.00           573,760.00
                     TRUST
                     MAPLETREE     PAN  ASIA
                                        241,000.00           342,220.00
                     COMMERCIAL      TRUST
             シンガポール・ドル　小計                          1,511,390.00           3,020,116.00
                                                 (327,350,373)
             ユーロ         COVIVIO                   5,172.00          241,118.64
                     GECINA    SA
                                         4,657.00          498,764.70
                     KLEPIERRE                   21,823.00          514,586.34
                     UNIBAIL-RODAMCO-
                                        11,967.00          756,553.74
                     WESTFIELD
                     WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA
                                        16,834.00          458,221.48
             ユーロ　小計                            60,453.00         2,469,244.90
                                                 (386,634,366)
             香港・ドル         LINK   REIT
                                        259,971.00          9,852,900.90
             香港・ドル　小計                           259,971.00          9,852,900.90
                                                 (183,461,015)
     投資証券　合計                                   5,265,736        15,968,440,201
                                               (15,968,440,201)
     合計                                           15,968,440,201
                                               (15,968,440,201)
    （注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                         組入
                                  組入株式             有価証券の合計金額に
                                        投資証券
            通貨              銘柄数        時価比率                対する比率
                                        時価比率
                                   （％）                （％）
                                         （％）
                              590銘
     アメリカ・ドル                  株式             71.57       －             74.83
                                柄
                       投資証券       33銘柄        －     1.68
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     イギリス・ポンド                  株式       81銘柄
                                     4.09       －              4.21
                       投資証券        2銘柄       －     0.03
     イスラエル・シュケル                  株式        8銘柄      0.11       －              0.11
     オーストラリア・ドル                  株式       51銘柄       1.91       －              2.07
                       投資証券        7銘柄       －     0.11
     カナダ・ドル                  株式       85銘柄       3.26       －              3.34
                       投資証券        2銘柄       －     0.01
     シンガポール・ドル                  株式       16銘柄       0.30       －              0.35
                       投資証券        4銘柄       －     0.04
     スイス・フラン                  株式       45銘柄       2.77       －              2.83
     スウェーデン・クローナ                  株式       42銘柄
                                     0.86       －              0.88
     デンマーク・クローネ                  株式       16銘柄       0.91       －              0.93
     ニュージーランド・ドル                  株式        6銘柄      0.06       －              0.06
     ノルウェー・クローネ                  株式       12銘柄       0.18       －              0.19
                              221銘
     ユーロ                  株式              9.39       －              9.64
                                柄
                       投資証券        5銘柄       －     0.05
     香港・ドル                  株式       29銘柄       0.54       －              0.58
                       投資証券        1銘柄       －     0.02
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニッセイ新興国株式インデックス　マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年12月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              55,663,831
        金銭信託                                               1,823,253
        コール・ローン                                              198,818,612
        株式                                             7,984,324,635
        投資信託受益証券                                              640,022,617
        投資証券                                              10,701,266
        派生商品評価勘定                                              22,743,047
        未収配当金                                              12,649,616
                                                      294,716,189
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                             9,221,463,066
       資産合計                                              9,221,463,066
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              36,324,760
        未払解約金                                              50,231,279
                                                         1,965
        その他未払費用
        流動負債合計                                              86,558,004
       負債合計                                                86,558,004
     純資産の部
       元本等
        元本                                             7,242,099,133
        剰余金
                                                     1,892,805,929
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                             9,134,905,062
       純資産合計                                              9,134,905,062
     負債純資産合計                                               9,221,463,066
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2022年12月13日
              項目
                                      至　2023年12月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法                 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の
                         仲値で評価しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
                         金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
                         ては入金時に計上しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

         となる事項                 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）
                      項目                        2023年12月11日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           4,858,147,649円
     １.
        本額
        同期中追加設定元本額                                           3,593,083,612円
        同期中一部解約元本額                                           1,209,132,128円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ新興国株式インデックスファンド                                           2,905,308,348円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式）                                             22,538,135円
                                                     29,453,931円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート）
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券）                                             10,601,860円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             60,731,698円
        （８資産均等型）
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ世界株式ファンド（ＧＤＰ型バス                                            588,781,696円
        ケット）
        ニッセイ新興国株式インデックス（ラップ専用）                                           1,938,797,042円
        ＦＷニッセイ新興国株インデックス                                             10,365,757円
        ＤＣニッセイ全世界株式インデックスコレクト                                              400,245円
        ＤＣニッセイ新興国株式インデックス                                           1,675,120,421円
        計                                           7,242,099,133円
     ２.   受益権の総数                                           7,242,099,133口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2022年12月13日
              項目
                                      至　2023年12月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
                         券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
                         証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
                         す。
         金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

     ２.
         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
                         動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
                         対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
                         的な運用に資する事を目的として行っており、株価及び為替相場の変動に
                         よるリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同

                         施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
                         定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
                         す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
                         スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
                         速やかに対応できる体制となっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２．金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2023年12月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
                         たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
                         の大きさを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2023年12月11日現在
                                        当期間の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                                △19,229,558
     投資信託受益証券                                                △5,105,141
     投資証券                                                  357,018
     合計                                                △23,977,681
    （注）「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
        期間（2023年11月21日から2023年12月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2023年12月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                    １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    893,759,108             －     883,306,215         10,452,893
          アメリカ・ドル                  893,759,108             －     883,306,215         10,452,893
        買建                   1,058,580,337              －    1,023,799,217         △34,781,120
          アメリカ・ドル                1,058,580,337              －    1,023,799,217         △34,781,120
     合計                      1,952,339,445              －    1,907,105,432         △24,328,227
                                292/481




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）為替予約取引
        時価の算定方法
        国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物
        相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該
        日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の
        仲値によって評価しております。
    株式関連

                                      2023年12月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                    484,922,086             －    495,668,600         10,746,514
     合計                       484,922,086             －    495,668,600         10,746,514
    （注）株価指数先物取引
        １．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
        原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
        ３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年12月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.2614円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (12,614円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2023年12月11日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                          備考
                                    単価         金額
              AUTOHOME     INC-ADR
                               534      26.450          14,124.30
     アメリカ・ドル
              CIA  DE  MINAS
                               533      9.440          5,031.52
              BUENAVENTUR-ADR
              CREDICORP     LTD
                               695     124.670           86,645.65
              DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR
                               400      23.110           9,244.00
              H WORLD   GROUP   LIMITED
                              1,493       34.570          51,613.01
              (ADR)
              INNER   MONGOLIA     YITAI
                              9,900       1.523          15,077.70
              COAL-B
              IQIYI   INC-ADR
                              3,200       4.560          14,592.00
              JOYY   INC
                               334      37.440          12,504.96
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              KANZHUN    LTD
                              1,900       15.200          28,880.00
              KE  HOLDINGS     INC
                              5,299       15.100          80,014.90
              LEGEND    BIOTECH    CORP-ADR
                               567      59.280          33,611.76
              LUFAX   HOLDING    LTD
                              5,900       0.867          5,115.30
              LUKOIL    PJSC-SPON     ADR
                              1,892       0.000            0.18
              MOBILE    TELESYSTEMS
                              2,982       0.000            0.29
              PUBLIC    JOINT   STOCK   CO
              NIO  INC  - ADR
                             11,342        7.380          83,703.96
              NOVATEK    OAO-SPONS     GDR
                               468      0.000            0.04
              REG  S
              NOVOLIPET     STEEL-GDR     REG
                               729      0.000            0.07
              S
              OZON   HOLDINGS     PLC  - ADR
                               300      0.000            0.03
              PDD  HOLDINGS     INC(ADR)
                              5,341      138.960          742,185.36
              PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S
                               552      0.000            0.05
              PJSC   GAZPROM    ADR
                             27,971        0.000            2.79
              PJSC   MMC  NORILSK    NICKEL-
                              2,732       0.000            0.27
              ADR
              POLYUS    PJSC-REG     S-GDR
                               460      0.000            0.04
              QIFU   TECHNOLOGY      INC(ADR
                               500      14.770           7,385.00
              ROSNEFT    OJSC-GDR
                              5,479       0.000            0.54
              SBERBANK     OF  RUSSIA
                             49,840        0.000            4.98
              SEVERSTAL     PAO  - GDR  REG
                              1,314       0.000            0.13
              S
              SHANGHAI     BAOSIGHT
                              4,320       1.978          8,544.96
              SOFTWARE-B
              SOUTHERN     COPPER    CORP
                               719      75.450          54,248.55
              SURGUTNEFTEGAS        PJSC   ADR
                              5,163       0.000            0.51
              TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR
                              2,824       11.140          31,459.36
              TATNEFT-SPONSORED         ADR
                              1,225       0.000            0.12
              TCS  GROUP   HOLDING-GDR
                               568      0.000            0.05
              REG  S
              TENCENT    MUSIC
                              5,973       8.220          49,098.06
              ENTERTAINM-ADR
              VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  -
                              2,625       15.270          40,083.75
              ADR
              VK  COMPANY    LTD-GDR
                               380      0.000            0.03
              VTB  BANK   JSC-GDR-REG
                              6,620       0.000            0.66
              S/WI
              WEIBO   CORP-SPON     ADR
                               334      9.570          3,196.38
              X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS
                               422      0.000            0.04
              GDR
              YANDEX    NV-A
                              1,315       0.000            0.13
              YUM  CHINA   HOLDINGS     INC
                              3,426       39.910          136,731.66
              ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-
                              3,347       21.310          71,324.57
              ADR
     アメリカ・ドル　小計                        181,918                1,584,427.66
                                             (230,375,782)
              POLYMETAL     INTERNATIONAL
     イギリス・ポン
                              1,915       0.000            0.19
     ド
              PLC
                                294/481

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     イギリス・ポンド　小計
                              1,915                   0.19
                                                 (35)
              ABB  INDIA   LTD
                               517    4,746.800          2,454,095.60
     インド・ルピー
              ADANI   ENTERPRISES      LTD
                              1,562     2,822.150          4,408,198.30
              ADANI   GREEN   ENERGY    LTD
                              2,770     1,550.300          4,294,331.00
              ADANI   PORTS   AND  SPECIAL
                              3,805     1,022.950          3,892,324.75
              ECON
              ADANI   POWER   LTD
                              5,133      533.800         2,739,995.40
              AMBUJA    CEMENTS    LTD
                              5,084      494.350         2,513,275.40
              APL  APOLLO    TUBES   LTD
                              1,926     1,601.550          3,084,585.30
              APOLLO    HOSPITALS
                               825    5,555.350          4,583,163.75
              ENTERPRISE
              ASHOK   LEYLAND    LTD
                             11,457       174.900         2,003,829.30
              ASIAN   PAINTS    LTD
                              3,704     3,232.000          11,971,328.00
              ASTRAL    LTD
                              1,023     1,928.750          1,973,111.25
              AU  SMALL   FINANCE    BANK
                              1,152      740.500          853,056.00
              LTD
              AUROBINDO     PHARMA    LTD
                              2,097     1,017.400          2,133,487.80
              AVENUE    SUPERMARTS      LTD
                              1,325     4,070.650          5,393,611.25
              AXIS   BANK   LTD
                             20,928      1,131.200          23,673,753.60
              BAJAJ   AUTO   LTD
                               593    6,075.700          3,602,890.10
              BAJAJ   FINANCE    LTD
                              2,517     7,307.600          18,393,229.20
              BAJAJ   FINSERV    LTD
                              3,227     1,710.150          5,518,654.05
              BAJAJ   HOLDINGS     AND
                               215    7,984.250          1,716,613.75
              INVESTMEN
              BALKRISHNA      INDUSTRIES
                               331    2,605.650           862,470.15
              LTD
              BANDHAN    BANK   LTD
                              3,556      237.050          842,949.80
              BANK   OF  BARODA
                              9,496      212.000         2,013,152.00
              BERGER    PAINTS    INDIA   LTD
                              2,366      578.950         1,369,795.70
              BHARAT    ELECTRONICS      LTD
                             40,951       158.750         6,500,971.25
              BHARAT    FORGE   LTD
                              1,798     1,177.150          2,116,515.70
              BHARAT    PETROLEUM     CORP
                              5,051      470.450         2,376,242.95
              LTD
              BHARTI    AIRTEL    LTD
                             20,558      1,000.250          20,563,139.50
              BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD
                               878    4,942.200          4,339,251.60
              CG  POWER   AND  INDUSTRIAL
                              4,728      454.850         2,150,530.80
              SOLUTIONS     LIMITED
              CHOLAMANDALAM       INVESTMENT
                              3,680     1,166.650          4,293,272.00
              AND
              CIPLA   LIMITED
                              4,391     1,219.100          5,353,068.10
              COAL   INDIA   LTD
                             13,639       351.000         4,787,289.00
              COLGATE    PALMOLIVE
                               740    2,293.800          1,697,412.00
              (INDIA)
              CONTAINER     CORP   OF  INDIA
                              1,694      843.200         1,428,380.80
              LTD
              CUMMINS    INDIA   LTD
                              1,068     1,949.350          2,081,905.80
              DABUR   INDIA   LTD
                              7,985      547.500         4,371,787.50
              DIVI'S    LABORATORIES       LTD
                              1,272     3,681.750          4,683,186.00
                                295/481


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              DLF  LTD
                              4,558      649.900         2,962,244.20
              DR.  REDDY'S    LABORATORIES
                               819    5,763.900          4,720,634.10
              EICHER    MOTORS    LTD
                              1,105     4,055.000          4,480,775.00
              GAIL   INDIA   LTD
                             14,833       140.350         2,081,811.55
              GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS
                              2,986     1,021.550          3,050,348.30
              LTD
              GODREJ    PROPERTIES      LTD
                               606    1,930.150          1,169,670.90
              GRASIM    INDUSTRIES      LTD
                              2,865     2,070.050          5,930,693.25
              HAVELLS    INDIA   LTD
                              1,686     1,343.000          2,264,298.00
              HCL  TECHNOLOGIES       LTD
                              7,787     1,364.100          10,622,246.70
              HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO
                               787    2,987.050          2,350,808.35
              LTD
              HDFC   BANK   LTD
                             25,367      1,653.200          41,936,724.40
              HDFC   LIFE   INSURANCE     CO
                              8,298      671.250         5,570,032.50
              LTD
              HERO   MOTOCORP     LTD
                               827    3,715.750          3,072,925.25
              HINDALCO     INDUSTRIES      LTD
                             10,041       520.350         5,224,834.35
              HINDUSTAN     AERONAUTICS
                              1,478     2,733.650          4,040,334.70
              LTD
              HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP
                              1,930      377.500          728,575.00
              HINDUSTAN     UNILEVER     LTD
                              7,662     2,522.300          19,325,862.60
              ICICI   BANK   LTD
                             46,653      1,010.850          47,159,185.05
              ICICI   LOMBARD    GENERAL
                              1,651     1,449.400          2,392,959.40
              INSURA
              ICICI   PRUDENTIAL      LIFE
                              2,346      543.550         1,275,168.30
              INSURA
              IDFC   BANK   LTD
                             26,252       88.050         2,311,488.60
              INDIAN    HOTELS    CO  LTD
                              7,731      435.500         3,366,850.50
              INDIAN    OIL  CORPORATION
                             25,665       118.800         3,049,002.00
              LTD
              INDIAN    RAILWAY    CATERING
                              4,327      749.550         3,243,302.85
              & TO
              INDRAPRASTHA       GAS  LTD
                              1,088      401.100          436,396.80
              INDUSIND     BANK   LTD
                              3,140     1,508.950          4,738,103.00
              INFO   EDGE   INDIA   LTD
                               593    4,745.650          2,814,170.45
              INFOSYS    TECHNOLOGIES       LTD
                             29,902      1,491.150          44,588,367.30
              INTERGLOBE      AVIATION     LTD
                              1,092     2,897.950          3,164,561.40
              ITC  LTD
                             27,630       449.150         12,410,014.50
              JINDAL    STEEL   & POWER   LTD
                              2,793      686.250         1,916,696.25
              JIO  FINANCIAL     SERVICES
                             31,385       244.250         7,665,786.25
              LTD
              JSW  STEEL   LTD
                              5,271      839.350         4,424,213.85
              JUBILANT     FOODWORKS     LTD
                              2,065      559.750         1,155,883.75
              KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD
                             10,177      1,838.450          18,709,905.65
              LARSEN    & TOUBRO    LTD
                              6,191     3,378.450          20,915,983.95
              LTIMINDTREE      LIMITED
                               943    5,708.700          5,383,304.10
              LUPIN   LTD
                              2,422     1,239.350          3,001,705.70
              MACROTECH     DEVELOPERS      LTD
                              2,725      917.700         2,500,732.50
              MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD
                              7,667     1,668.550          12,792,772.85
                                296/481


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              MARICO    LTD
                              4,615      530.500         2,448,257.50
              MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD
                              1,109     10,618.550          11,775,971.95
              MAX  HEALTHCARE      INSTITUTE
                              6,533      678.200         4,430,680.60
              LTD
              MPHASIS    LTD
                               416    2,427.050          1,009,652.80
              MRF  LTD
                               24   117,949.400           2,830,785.60
              MUTHOOT    FINANCE    LTD
                               448    1,440.650           645,411.20
              NESTLE    INDIA   LTD
                               272    24,789.600           6,742,771.20
              NTPC   LTD
                             38,270       285.050         10,908,863.50
              OIL  & NATURAL    GAS  CORP
                             27,953       195.950         5,477,390.35
              LTD
              ONE  97  COMMUNICATIONS
                              2,496      651.250         1,625,520.00
              LTD
              PAGE   INDUSTRIES      LTD
                               55   37,335.500           2,053,452.50
              PERSISTENT      SYSTEMS    LTD
                               558    6,464.500          3,607,191.00
              PETRONET     LNG  LTD
                              6,694      210.000         1,405,740.00
              PI  INDUSTRIES      LTD
                               717    3,843.500          2,755,789.50
              PIDILITE     INDUSTRIES      LTD
                              1,522     2,561.650          3,898,831.30
              POLYCAB    INDIA   LTD
                               517    5,446.650          2,815,918.05
              POWER   FINANCE
                             15,725       384.600         6,047,835.00
              CORPORATION
              POWER   GRID   CORP   OF  INDIA
                             39,426       228.600         9,012,783.60
              LTD
              REC  LTD
                             14,200       405.450         5,757,390.00
              RELIANCE     INDUSTRIES
                             27,254      2,455.750          66,929,010.50
              LIMITED
              SAMVARDHANA      MOTHERSON
                             24,494       95.000         2,326,930.00
              INTERNATIONAL       LTD
              SBI  CARDS   & PAYMENT
                              2,791      759.950         2,121,020.45
              SERVICES
              SBI  LIFE   INSURANCE     CO
                              3,698     1,465.200          5,418,309.60
              LTD
              SHREE   CEMENT    LTD
                               75   27,670.250           2,075,268.75
              SHRIRAM    FINANCE    LIMITED
                              2,256     2,031.600          4,583,289.60
              SIEMENS    LTD
                               622    3,827.200          2,380,518.40
              SONA   BLW  PRECISION
                              3,909      571.800         2,235,166.20
              FORGINGS
              SRF  LTD
                              1,334     2,423.100          3,232,415.40
              STATE   BANK   OF  INDIA
                             14,800       614.150         9,089,420.00
              SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS
                              9,129     1,235.800          11,281,618.20
              SUPREME    INDUSTRIES      LTD
                               503    4,522.250          2,274,691.75
              SUZLON    ENERGY    LTD
                             90,666       38.750         3,513,307.50
              TATA   COMMUNICATIONS        LTD
                              1,415     1,694.850          2,398,212.75
              TATA   CONSULTANCY      SVCS
                              8,255     3,626.700          29,938,408.50
              LTD
              TATA   CONSUMER     PRODUCTS
                              6,156      946.600         5,827,269.60
              LTD
              TATA   ELXSI   LTD
                               210    8,365.850          1,756,828.50
              TATA   MOTORS    LTD
                             13,971       714.550         9,982,978.05
                                297/481


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              TATA   MOTORS    LTD-A-DVR
                              5,780      479.650         2,772,377.00
              TATA   POWER   CO  LTD
                             13,851       323.550         4,481,491.05
              TATA   STEEL   LTD
                             59,823       129.200         7,729,131.60
              TECH   MAHINDRA     LTD
                              4,711     1,225.300          5,772,388.30
              TITAN   CO  LTD
                              3,423     3,634.650          12,441,406.95
              TORRENT    PHARMACEUTICALS
                               514    2,053.450          1,055,473.30
              LTD
              TRENT   LTD
                              1,299     2,841.300          3,690,848.70
              TUBE   INVESTMENTS      OF
                               898    3,574.200          3,209,631.60
              INDIA   LT
              TVS  MOTOR   CO  LTD
                              2,017     1,902.700          3,837,745.90
              ULTRATECH     CEMENT    LTD
                               930    9,413.550          8,754,601.50
              UNITED    SPIRITS    LTD
                              1,802     1,045.250          1,883,540.50
              UPL  LTD
                              4,658      585.200         2,725,861.60
              VARUN   BEVERAGES     LTD
                              4,070     1,066.950          4,342,486.50
              VEDANTA    LTD
                              4,714      244.800         1,153,987.20
              WIPRO   LTD
                             10,622       422.600         4,488,857.20
              YES  BANK   LTD
                             92,528       19.900         1,841,307.20
              ZOMATO    LTD
                             50,036       119.950         6,001,818.20
     インド・ルピー　小計                       1,172,150                834,782,082.30
                                            (1,460,868,644)
              ADARO   ENERGY    INDONESIA
     インドネシア・
                             84,200      2,560.000         215,552,000.00
              TBK  PT
     ルピア
              AMMAN   MINERAL
                             75,300      6,450.000         485,685,000.00
              INTERNASIONAL
              ANEKA   TAMBANG    TBK
                             53,200      1,685.000          89,642,000.00
              ASTRA   INTERNATIONAL       TBK
                             173,400      5,675.000         984,045,000.00
              PT
              BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT
                             521,400      8,750.000        4,562,250,000.00
              BANK   MANDIRI    TBK
                             366,500      5,700.000        2,089,050,000.00
              BANK   NEGARA    INDONESIA
                             110,400      5,075.000         560,280,000.00
              PERSER
              BANK   RAKYAT    INDONESIA
                             652,800      5,375.000        3,508,800,000.00
              BARITO    PACIFIC    TBK  PT
                             272,598      1,750.000         477,046,500.00
              CHAROEN    POKPHAND
                             45,500      5,025.000         228,637,500.00
              INDONESI     PT
              GOTO   GOJEK   TOKOPEDIA     TBK
                            6,968,800        108.000        752,630,400.00
              PT
              INDAH   KIAT   PULP   & PAPER
                              6,000     8,150.000          48,900,000.00
              TBK
              INDOFOOD     CBP  SUKSES
                              9,600     10,975.000          105,360,000.00
              MAKMUR    T
              INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK
                             10,400      6,400.000          66,560,000.00
              PT
              KALBE   FARMA   TBK  PT
                             176,100      1,645.000         289,684,500.00
              MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK
                             113,600      2,470.000         280,592,000.00
              PT
              SARANA    MENARA    NUSANTARA
                             162,600       905.000        147,153,000.00
              PT
                                298/481


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              SEMEN   INDONESIA     PERSERO
                              9,400     6,300.000          59,220,000.00
              TBK
              SUMBER    ALFARIA    TRIJAYA
                             99,800      2,850.000         284,430,000.00
              TBK  P
              TELKOM    INDONESIA     PERSERO
                             499,200      3,940.000        1,966,848,000.00
              TBK  PT
              UNILEVER     INDONESIA     TBK
                             49,100      3,510.000         172,341,000.00
              PT
              UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                             10,600     22,300.000          236,380,000.00
     インドネシア・ルピア　小計                      10,470,498               17,611,086,900.00
                                             (165,544,217)
              360  SECURITY     TECHNOLOGY
     オフショア・人
                              4,500       9.470          42,615.00
     民元        IN-A
              ADVANCED     MICRO-
                               528     156.030           82,383.84
              FABRICATION-A
              AECC   AVIATION     POWER   CO-A
                              3,100       34.800          107,880.00
              AGRICULTURAL       BANK   OF
                             71,800        3.570         256,326.00
              CHINA-A
              AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP
                              4,637       16.320          75,675.84
              CO-A
              AIR  CHINA   LTD-A
                             10,100        7.920          79,992.00
              ALUMINUM     CORP   OF  CHINA
                             14,800        5.230          77,404.00
              LTD-A
              ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                              1,000       21.820          21,820.00
              LTD-A
              ANHUI   GUJING    DISTILLERY
                               300     241.000           72,300.00
              CO-A
              ASYMCHEM     LABORATORIES
                               140     121.030           16,944.20
              TIAN-A
              AVIC   INDUSTRY-FINANCE
                              9,200       3.300          30,360.00
              HOLDINGS
              BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -
                              8,600       4.540          39,044.00
              A
              BANK   OF  CHINA   LTD-A
                             32,100        3.940         126,474.00
              BANK   OF  COMMUNICATIONS
                             22,200        5.710         126,762.00
              CO-A
              BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A
                              7,800       6.540          51,012.00
              BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -
                              8,800       7.180          63,184.00
              A
              BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A
                              4,300       20.820          89,526.00
              BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-
                              4,500       5.840          26,280.00
              A
              BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-
                             33,200        6.110         202,852.00
              A
              BEIJING    KINGSOFT     OFFICE
                               218     324.300           70,697.40
              SO-A
              BEIJING    TONGRENTANG      CO-A
                              2,000       50.960          101,920.00
              BEIJING    UNITED
                              1,305       33.450          43,652.25
              INFORMATION-A
                                299/481


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              BEIJING    WANTAI
                               560      48.150          26,964.00
              BIOLOGICAL-A
              BEIJING-SHANGHAI         HIGH
                             24,200        4.960         120,032.00
              SPE-A
              BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO
                             45,400        3.870         175,698.00
              LT-A
              BYD  CO  LTD  -A
                              1,300      198.550          258,115.00
              CAITONG    SECURITIES      CO
                              7,500       7.950          59,625.00
              LTD-A
              CECEP   SOLAR   ENERGY    CO
                             38,200        5.570         212,774.00
              LT-A
              CGN  POWER   CO  LTD-A
                             67,200        3.030         203,616.00
              CHANGCHUN     HIGH   & NEW
                               100     151.360           15,136.00
              TECH-A
              CHANGJIANG      SECURITIES      CO
                             12,300        5.530          68,019.00
              L-A
              CHINA   BAOAN   GROUP-A
                             17,200       11.850          203,820.00
              CHINA   CONSTRUCTION       BANK-
                              9,600       6.350          60,960.00
              A
              CHINA   CSSC   HOLDINGS     LTD-
                              3,200       27.590          88,288.00
              A
              CHINA   EASTERN    AIRLINES
                              6,800       4.100          27,880.00
              CO-A
              CHINA   EVERBRIGHT      BANK
                             37,000        2.900         107,300.00
              CO-A
              CHINA   GALAXY    SECURITIES
                              6,900       12.240          84,456.00
              CO-A
              CHINA   INTERNATIONAL
                              2,400       39.630          95,112.00
              CAPTAL-A
              CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-
                              1,000       28.490          28,490.00
              A
              CHINA   MERCHANTS     BANK-A
                             10,800       27.500          297,000.00
              CHINA   MERCHANTS
                             10,500       14.060          147,630.00
              SECURITIES-A
              CHINA   MERCHANTS     SHEKOU
                              1,900       9.580          18,202.00
              IND-A
              CHINA   MINSHENG     BANKING-A
                             21,200        3.820          80,984.00
              CHINA   NATIONAL     NUCLEAR
                             10,600        7.040          74,624.00
              POW-A
              CHINA   NORTHERN     RARE
                             11,500       19.620          225,630.00
              EARTH   -A
              CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                              4,000       23.090          92,360.00
              GR-A
              CHINA   PETROLEUM     &
                             25,900        5.470         141,673.00
              CHEMICAL-A
              CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-
                              8,800       5.530          48,664.00
              A
              CHINA   RAILWAY    SIGNAL    &
                             10,871        4.420          48,049.82
              COM-A
                                300/481


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              CHINA   RESOURCES
                              1,473       45.700          67,316.10
              MICROELECT-A
              CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-
                              4,800       30.580          146,784.00
              A
              CHINA   SOUTHERN     AIRLINES
                              4,700       6.040          28,388.00
              CO-A
              CHINA   STATE   CONSTRUCTION
                             22,900        4.760         109,004.00
              -A
              CHINA   THREE   GORGES
                             57,100        4.440         253,524.00
              RENEWAB-A
              CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY
                               800      82.300          65,840.00
              FREE   CORP   LTD
              CHINA   VANKE   CO  LTD  -A
                              8,100       10.780          87,318.00
              CHINA   YANGTZE    POWER   CO
                             13,400       22.620          303,108.00
              LTD-A
              CHINA   ZHENHUA    GROUP
                               500      59.200          29,600.00
              SCIENC-A
              CHINA   ZHESHANG     BANK   CO
                             24,600        2.580          63,468.00
              LTD-A
              CHONGQING     CHANGAN
                              5,850       18.340          107,289.00
              AUTOMOB-A
              CHONGQING     ZHIFEI
                              3,200       62.240          199,168.00
              BIOLOGICA-A
              CITIC   SECURITIES      CO-A
                              6,700       20.950          140,365.00
              CMOC   GROUP   LTD-A
                             11,300        4.900          55,370.00
              CNGR   ADVANCED     MATERIAL
                              1,300       48.490          63,037.00
              CO  -A
              CONTEMPORARY       AMPEREX
                              2,280      163.590          372,985.20
              TECHN-A
              COSCO   SHIPPING     HOLDINGS
                              5,070       9.930          50,345.10
              CO-A
              CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A
                              2,600       25.450          66,170.00
              DONGFANG     ELECTRIC     CORP
                              4,200       14.090          59,178.00
              LTD-A
              EAST   MONEY   INFORMATION
                              6,013       14.370          86,406.81
              CO-A
              EVE  ENERGY    CO  LTD-A
                               900      41.590          37,431.00
              FOCUS   MEDIA   INFORMATION
                              5,900       6.070          35,813.00
              TE-A
              FOSHAN    HAITIAN
                              2,554       36.350          92,837.90
              FLAVOURING      -A
              FOUNDER    SECURITIES      CO
                             11,600        8.870         102,892.00
              LTD-A
              FOXCONN    INDUSTRIAL
                              6,300       15.760          99,288.00
              INTERNE-A
              FUYAO   GLASS   INDUSTRY
                              2,800       36.450          102,060.00
              GROUP-A
              GANFENG    LITHIUM    GROUP   CO
                              2,800       42.150          118,020.00
              LTD-A
                                301/481


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              GD  POWER   DEVELOPMENT      CO
                             13,200        4.090          53,988.00
              -A
              GEM  CO  LTD-A
                             13,300        5.550          73,815.00
              GF  SECURITIES      CO  LTD-A
                              3,700       14.220          52,614.00
              GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR
                               196      91.910          18,014.36
              INC-A
              GINLONG    TECHNOLOGIES       CO
                               200      62.980          12,596.00
              LT-A
              GOERTEK    INC  -A
                              1,000       17.740          17,740.00
              GOLDWIND     SCIENCE    AND
                              3,900       8.340          32,526.00
              TECHNOLOGY      CO  LTD-A
              GONGNIU    GROUP   CO  LTD-A
                               700      92.780          64,946.00
              GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD-
                              1,800       22.500          40,500.00
              A
              GREAT   WALL   MOTOR   CO  LTD-
                              3,500       25.980          90,930.00
              A
              GREE   ELECTRIC     APPLIANCES
                              3,200       32.880          105,216.00
              I-A
              GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-
                              1,000       42.600          42,600.00
              A
              GUANGHUI     ENERGY    CO  LTD-A
                              5,400       7.070          38,178.00
              GUANGZHOU     AUTOMOBILE
                              8,700       9.310          80,997.00
              GROUP-A
              GUANGZHOU     BAIYUNSHAN
                              1,300       29.090          37,817.00
              PHAR-A
              GUANGZHOU     TINCI
                              1,000       23.330          23,330.00
              MATERIALS     -A
              GUANGZHOU     YUEXIU    CAPITAL
                              9,800       6.290          61,642.00
              HOLDINGS     GROUP   CO  LTD-A
              GUOSEN    SECURITIES      CO
                             11,200        8.940         100,128.00
              LTD-A
              GUOTAI    JUNAN   SECURITIES
                              3,300       14.740          48,642.00
              CO-A
              HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-
                              5,500       20.800          114,400.00
              A
              HAITONG    SECURITIES      CO
                             12,600        9.500         119,700.00
              LTD-A
              HANGZHOU     FIRST   APPLIED
                              1,176       22.410          26,354.16
              MAT-A
              HENAN   SHUANGHUI
                               800      26.180          20,944.00
              INVESTMENT-A
              HENGLI    PETROCHEMICAL       CO
                              7,900       13.400          105,860.00
              L-A
              HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC
                              2,800       12.090          33,852.00
              CO-A
              HENGYI    PETROCHEMICAL       CO
                              5,700       6.680          38,076.00
              -A
              HITHINK    ROYALFLUSH
                               700     159.300          111,510.00
              INFORMA-A
                                302/481


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              HOSHINE    SILICON    INDUSTRY
                               400      49.350          19,740.00
              C-A
              HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-
                              1,300       39.510          51,363.00
              A
              HUANENG    POWER   INTL   INC-A
                              7,700       7.780          59,906.00
              HUATAI    SECURITIES      CO
                              8,500       14.140          120,190.00
              LTD-A
              HUAXI   SECURITIES      CO  LTD-
                              4,100       7.960          32,636.00
              A
              HUAXIA    BANK   CO  LTD-A
                              6,200       5.680          35,216.00
              HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS
                              1,400       16.580          23,212.00
              -A
              HUIZHOU    DESAY   SV
                               500     123.720           61,860.00
              AUTOMOTIV-A
              HUNDSUN    TECHNOLOGIES
                              1,183       29.460          34,851.18
              INC-A
              IFLYTEK    CO  LTD  - A
                              1,200       48.450          58,140.00
              IMEIK   TECHNOLOGY
                               100     281.070           28,107.00
              DEVELOPME-A
              IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A
                             54,400        4.730         257,312.00
              INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -
                             14,000       14.110          197,540.00
              A
              INNER   MONGOLIA     BAOTOU
                             32,400        1.570          50,868.00
              STE-A
              INNER   MONGOLIA     JUNZHENG
                              2,100       3.740          7,854.00
              EN-A
              INNER   MONGOLIA     YILI
                              2,800       26.360          73,808.00
              INDUS-A
              JA  SOLAR   TECHNOLOGY      CO
                              1,372       19.100          26,205.20
              LTD-A
              JIANGSU    EASTERN
                              2,900       9.500          27,550.00
              SHENGHONG     -A
              JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC
                              1,000       52.770          52,770.00
              C-A
              JIANGSU    HENGRUI
                              3,384       45.590          154,276.56
              PHARMACEUTICALS        CO  LTD-A
              JIANGSU    KING'S    LUCK
                              1,300       51.020          66,326.00
              BREWER-A
              JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -
                               900     111.700          100,530.00
              A
              JIANGSU    ZHONGTIAN
                              2,200       12.820          28,204.00
              TECHNOLO-A
              JIANGXI    COPPER    CO  LTD-A
                              2,000       17.260          34,520.00
              JINKO   SOLAR   CO  LTD-A
                              6,076       8.740          53,104.24
              KUANG-CHI     TECHNOLOGIES
                              6,600       13.470          88,902.00
              CO-A
              KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A
                               700    1,704.920          1,193,444.00
              LB  GROUP   CO  LTD-A
                              2,900       16.470          47,763.00
              LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A
                              2,400       12.700          30,480.00
                                303/481


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              LINGYI    ITECH   GUANGDONG
                             13,900        6.490          90,211.00
              CO  -A
              LONGI   GREEN   ENERGY
                              6,480       20.730          134,330.40
              TECHNOL-A
              LUXSHARE     PRECISION
                              3,089       30.890          95,419.21
              INDUSTR-A
              LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A
                               900     190.000          171,000.00
              MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO
                              1,300       30.260          39,338.00
              L-A
              MAXSCEND
                               480     136.000           65,280.00
              MICROELECTRONICS         -A
              METALLURGICAL       CORP   OF
                             20,500        3.070          62,935.00
              CHIN-A
              MONTAGE    TECHNOLOGY      CO
                               974      57.500          56,005.00
              LTD-A
              MUYUAN    FOODS   CO  LTD-A
                              2,190       40.100          87,819.00
              NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A
                              3,110       21.260          66,118.60
              NAURA   TECHNOLOGY      GROUP
                               200     222.230           44,446.00
              CO-A
              NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE
                               900      30.160          27,144.00
              C-A
              NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A
                              1,800       9.420          16,956.00
              NINESTAR     CORP-A
                              1,700       25.700          43,690.00
              NINGBO    SHANSHAN     CO  LTD-A
                              5,400       13.600          73,440.00
              NINGBO    TUOPU   GROUP   CO
                               700      70.400          49,280.00
              LTD-A
              NINGXIA    BAOFENG    ENERGY
                              4,400       13.940          61,336.00
              GRO-A
              ORIENT    SECURITIES      CO
                              4,500       8.680          39,060.00
              LTD-A
              PETROCHINA      CO  LTD-A
                             29,700        6.870         204,039.00
              PHARMARON     BEIJING    CO
                               675      29.150          19,676.25
              LTD-A
              PICC   HOLDING    CO-A
                             14,900        4.920          73,308.00
              PING   AN  BANK   CO  LTD-A
                              9,700       9.300          90,210.00
              PING   AN  INSURANCE     GROUP
                              4,900       39.190          192,031.00
              CO-A
              POLY   DEVELOPMENTS       AND
                              2,700       9.770          26,379.00
              HOLD-A
              POSTAL    SAVINGS    BANK   OF
                             12,200        4.370          53,314.00
              CHI-A
              POWER   CONSTRUCTION       CORP
                             10,000        4.970          49,700.00
              OF-A
              QINGHAI    SALT   LAKE
                              2,700       16.050          43,335.00
              INDUSTRY-A
              RONGSHENG     PETRO
                              3,000       10.280          30,840.00
              CHEMICAL-A
              S F HOLDING    CO  LTD-A
                              2,200       41.190          90,618.00
              SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A
                              8,000       14.120          112,960.00
                                304/481


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              SANAN   OPTOELECTRONICS        CO
                              5,100       13.730          70,023.00
              L-A
              SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO
                              3,000       12.990          38,970.00
              LTD-A
              SATELLITE     CHEMICAL     CO
                              4,600       15.480          71,208.00
              LTD-A
              SDIC   CAPITAL    CO  LTD-A
                             13,700        6.870          94,119.00
              SDIC   POWER   HOLDINGS     CO
                             12,900       12.750          164,475.00
              LTD-A
              SEAZEN    HOLDINGS     CO  LTD-A
                              2,300       11.930          27,439.00
              SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO
                              4,700       19.240          90,428.00
              L-A
              SHANDONG     GOLD   MINING    CO
                               460      22.780          10,478.80
              LT-A
              SHANDONG     HUALU
                              1,900       28.570          54,283.00
              HENGSHENG-A
              SHANDONG     NANSHAN
                             30,200        2.830          85,466.00
              ALUMINUM-A
              SHANGHAI     BAOSIGHT
                              1,560       46.930          73,210.80
              SOFTWARE-A
              SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO
                              6,300       4.240          26,712.00
              L-A
              SHANGHAI     FOSUN
                              3,600       27.200          97,920.00
              PHARMACEUTI-A
              SHANGHAI     INTERNATIONAL
                              8,600       5.000          43,000.00
              POR-A
              SHANGHAI     LINGANG
                              5,100       10.680          54,468.00
              HOLDINGS-A
              SHANGHAI
                              5,500       17.400          95,700.00
              PHARMACEUTICALS-A
              SHANGHAI     PUDONG    DEVEL
                             18,900        6.670         126,063.00
              BANK-A
              SHANGHAI     PUTAILAI     NEW
                              1,160       21.470          24,905.20
              ENER-A
              SHANGHAI     RURAL
                             14,800        5.630          83,324.00
              COMMERCIAL      -A
              SHANGHAI     UNITED    IMAGING
                              1,296      150.080          194,503.68
              HE-A
              SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO
                             24,900        7.140         177,786.00
              LT-A
              SHANXI    SECURITIES      CO
                              5,600       5.500          30,800.00
              LTD-A
              SHANXI    XINGHUACUN      FEN
                               480     231.500          111,120.00
              WINE-A
              SHENGHE    RESOURCES
                              7,900       10.270          81,133.00
              HOLDINGS-A
              SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-
                               140      70.910           9,927.40
              A
              SHENWAN    HONGYUAN     GROUP
                             11,000        4.520          49,720.00
              CO-A
                                305/481


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              SHENZHEN     DYNANONIC     CO
                               160      64.550          10,328.00
              LTD-A
              SHENZHEN     INOVANCE
                              1,500       59.110          88,665.00
              TECHNOLO-A
              SHENZHEN     KANGTAI
                               480      32.600          15,648.00
              BIOLOGICA-A
              SHENZHEN     MINDRAY    BIO-
                               500     296.000          148,000.00
              MEDIC-A
              SHENZHEN     TRANSSION
                               336     127.770           42,930.72
              HOLDING-A
              SHIJIAZHUANG       YILING
                              1,800       24.910          44,838.00
              PHARMA-A
              SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO
                               500      79.020          39,510.00
              LT-A
              SUZHOU    MAXWELL
                               160     102.410           16,385.60
              TECHNOLOGIE-A
              TBEA   CO  LTD-A
                              2,860       13.470          38,524.20
              TCL  TECHNOLOGY      GROUP
                              4,400       4.170          18,348.00
              CORP-A
              TCL  ZHONGHUAN     RENEWABLE
              ENERGY    TECHNOLOGY      CO       1,875       15.600          29,250.00
              LTD-A
              TIANMA    MICROELECTRONICS-
                              7,200       10.500          75,600.00
              A
              TIANQI    LITHIUM    CORP-A
                              1,300       55.600          72,280.00
              TONGWEI    CO  LTD-A
                              3,900       23.660          92,274.00
              TRINA   SOLAR   CO  LTD-A
                              1,092       26.480          28,916.16
              TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-
                               600      71.650          42,990.00
              A
              UNIGROUP     GUOXIN
                               419      67.900          28,450.10
              MICROELECT-A
              UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A
                               980      20.940          20,521.20
              WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO
                              1,500       76.190          114,285.00
              -A
              WEICHAI    POWER   CO  LTD-A
                              3,400       13.920          47,328.00
              WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO
                              1,800       19.660          35,388.00
              - A
              WESTERN    SECURITIES      CO
                              9,700       6.540          63,438.00
              LTD-A
              WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A
                               405     107.300           43,456.50
              WINGTECH     TECHNOLOGY      CO
                               200      44.550           8,910.00
              LTD-A
              WUCHAN    ZHONGDA    GROUP   CO
                              5,100       4.610          23,511.00
              L-A
              WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO
                              5,200       7.500          39,000.00
              LT-A
              WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A
                              2,300      142.930          328,739.00
              WUXI   APPTEC    CO  LTD-A
                              1,872       76.000          142,272.00
              XCMG   CONSTRUCTION
                              2,600       5.340          13,884.00
              MACHIN-A
                                306/481


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              XIAMEN    TUNGSTEN     CO  LTD-A
                              4,700       17.000          79,900.00
              YANKUANG     ENERGY    GROUP
                              5,200       19.520          101,504.00
              CO-A
              YIHAI   KERRY   ARAWANA
                              1,300       33.470          43,511.00
              HOLDIN-A
              YONYOU    NETWORK
                              1,690       17.940          30,318.60
              TECHNOLOGY-A
              YTO  EXPRESS    GROUP   CO
                              2,500       12.240          30,600.00
              LTD-A
              YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO
                               700      49.720          34,804.00
              LTD-A
              YUNNAN    ENERGY    NEW
                               300      56.860          17,058.00
              MATERIAL-A
              ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG
                               300     242.200           72,660.00
              PHA-A
              ZHEJIANG     CHINT
                              1,100       21.450          23,595.00
              ELECTRICS-A
              ZHEJIANG     DAHUA
                              3,000       19.850          59,550.00
              TECHNOLOGY-A
              ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT
                               650      32.150          20,897.50
              CO  -A
              ZHEJIANG     JINGSHENG
                               800      40.260          32,208.00
              MECHANI-A
              ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A
                              1,008       17.120          17,256.96
              ZHESHANG     SECURITIES      CO
                              2,000       10.410          20,820.00
              LTD-A
              ZHONGTAI     SECURITIES      CO
                             12,400        7.130          88,412.00
              LTD-A
              ZIJIN   MINING    GROUP   CO
                             21,100       11.670          246,237.00
              LTD-A
              ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY
                              9,400       6.340          59,596.00
              S-A
              ZTE  CORP-A
                               700      26.100          18,270.00
     オフショア・人民元　小計                       1,659,267                 19,251,076.04
                                             (389,360,713)
     コロンビア・ペ
              BANCOLOMBIA      SA
                              2,517     31,980.000          80,493,660.00
     ソ
              BANCOLOMBIA      SA-PREF
                              4,540     27,900.000          126,666,000.00
              INTERCONEXION       ELECTRICA
                              1,462     15,800.000          23,099,600.00
              SA
     コロンビア・ペソ　小計                         8,519              230,259,260.00
                                              (8,389,726)
              ADVANCED     INFO   SERVICE-
                             11,200       220.000         2,464,000.00
     タイ・バーツ
              FOR  RG
              AIRPORTS     OF  THAILAND
                             38,000       60.000         2,280,000.00
              PCL-FOR
              ASSET   WORLD   CORP   PCL-
                             88,100        3.720         327,732.00
              FOREIGN
              BANGKOK    DUSIT   MED
                             93,400       25.750         2,405,050.00
              SERVICE-F
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              BANGKOK    EXPRESSWAY      AND
                             71,300        8.100         577,530.00
              METRO-FOREIGN
              BANPU   PUBLIC    CO  LTD-FOR
                             85,600        6.750         577,800.00
              REG
              BERLI   JUCKER    PUB  CO-
                              6,000       26.000          156,000.00
              FORGN
              BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL
                             57,400        7.300         419,020.00
              BUMRUNGRAD      HOSPITAL-
                              4,400      214.000          941,600.00
              FOREIGN
              CENTRAL    PATTANA    PUB  CO-
                             14,300       65.500          936,650.00
              FOREI
              CENTRAL    RETAIL    CORP-
                             15,700       38.750          608,375.00
              FOREIGN
              CHAROEN    POKPHAND     FOOD-
                             26,800       18.800          503,840.00
              FORGN
              CP  ALL  PCL-FOREIGN
                             50,500       52.750         2,663,875.00
              CP  AXTRA   PUBLIC    COMPANY
                             19,900       26.250          522,375.00
              LIMITED    (F)
              DELTA   ELECTRONICS      THAI-
                             25,500       81.000         2,065,500.00
              FORGN
              ENERGY    ABSOLUTE     PCL-
                             19,200       44.250          849,600.00
              FOREIGN
              GLOBAL    POWER   SYNERGY
                              8,800       46.750          411,400.00
              PCL-F
              GULF   ENERGY    DEVELOPM-
                             42,400       45.500         1,929,200.00
              FOREIGN
              HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-
                             44,400       12.000          532,800.00
              FOR
              INDORAMA     VENTURES-
                             12,200       25.500          311,100.00
              FOREIGN
              INTOUCH    HOLDINGS     PCL-F
                              6,300       69.750          439,425.00
              KASIKORNBANK       PCL-FOREIGN
                              4,900      127.000          622,300.00
              KRUNG   THAI   BANK   PUB  CO-
                             32,300       18.200          587,860.00
              FOREI
              KRUNGTHAI     CARD   PCL-
                             15,500       46.250          716,875.00
              FOREIGN
              LAND   & HOUSES    PUB  CO-FOR
                             154,500        7.650        1,181,925.00
              REG
              MINOR   INTERNATIONAL       PCL-
                             18,500       27.250          504,125.00
              FOR
              MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-
                              2,100       43.250          90,825.00
              FOREIG
              OSOTSPA    PCL-FOREIGN
                              3,200       21.500          68,800.00
              PTT  EXPLORATION      & PROD-
                             15,800       142.000         2,243,600.00
              FOR
              PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-
                             14,300       38.750          554,125.00
              FOR
              PTT  OIL  & RETAIL    BUS-
                             32,900       20.000          658,000.00
              FOREIGN
              PTT  PCL/FOREIGN
                             102,600        35.750         3,667,950.00
                                308/481


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              SCB  X PCL-FOREIGN
                              6,800       99.250          674,900.00
              SCG  PACKAGING     PCL-
                              7,300       38.250          279,225.00
              FOREIGN
              SIAM   CEMENT    PUB  CO-FOR
                              7,000      292.000         2,044,000.00
              REG
              THAI   OIL  PCL-FRGN
                              9,300       51.000          474,300.00
              TRUE   CORP   PCL/NEW-
                             60,798        5.150         313,109.70
              FOREIGN
     タイ・バーツ　小計                       1,229,198                 36,604,791.70
                                             (150,445,694)
              CEZ  AS
                              1,396      987.500         1,378,550.00
     チェコ・コルナ
              KOMERCNI     BANKA   AS
                               654     710.500          464,667.00
              MONETA    MONEY   BANK   AS
                              1,124       92.000          103,408.00
     チェコ・コルナ　小計                         3,174               1,946,625.00
                                             (12,483,511)
              BANCO   DE  CHILE
                             347,416        98.700        34,289,959.20
     チリ・ペソ
              BANCO   DE  CREDITO    E
                               683    23,999.000          16,391,317.00
              INVERSION
              BANCO   SANTANDER     CHILE
                             627,335        43.000        26,975,405.00
              CENCOSUD     SA
                              9,218     1,663.000          15,329,534.00
              CIA  SUD  AMERICANA     DE
                             92,857       51.680         4,798,849.76
              VAPORES
              EMPRESAS     CMPC   SA
                             10,124      1,713.700          17,349,498.80
              EMPRESAS     COPEC   SA
                              3,034     6,537.500          19,834,775.00
              ENEL   CHILE   SA
                             90,486       57.840         5,233,710.24
              ENERSIS    SA
                             205,266       101.900         20,916,605.40
              FALABELLA     SA
                              7,564     2,197.900          16,624,915.60
              SOC  QUIMICA    Y MINERA
                              1,584     46,190.000          73,164,960.00
              CHILE-B
     チリ・ペソ　小計                       1,395,567                250,909,530.00
                                             (41,776,688)
              AKBANK    T.A.S.
                             29,310       34.960         1,024,677.60
     トルコ・リラ
              ASELSAN    ELEKTRONIK
                             11,662       46.180          538,551.16
              SANAYI
              BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR
                              4,758      321.750         1,530,886.50
              AS
              EREGLI    DEMIR   VE  CELIK
                              8,135       39.340          320,030.90
              FABRIK
              FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS
                               593     809.500          480,033.50
              HACI   OMER   SABANCI
                              6,843       61.850          423,239.55
              HOLDING
              HEKTAS    TICARET    T.A.S
                              9,137       21.100          192,790.70
              KOC  HOLDING    AS
                              5,853      141.800          829,955.40
              PEGASUS    HAVA
                               412     714.500          294,374.00
              TASIMACILIGI       AS
              SASA   POLYESTER     SANAYI
                              8,293       49.700          412,162.10
              TOFAS   TURK   OTOMOBIL
                              1,087      225.000          244,575.00
              FABRIKA
              TUPRAS-TURKIYE        PETROL
                              8,587      152.600         1,310,376.20
              RAFINE
                                309/481


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              TURK   HAVA   YOLLARI    AO
                              6,115      254.000         1,553,210.00
              TURK   SISE   VE  CAM
                             10,503       47.440          498,262.32
              FABRIKALARI
              TURKCELL     ILETISIM     HIZMET
                             11,833       58.500          692,230.50
              AS
              TURKIYE    IS  BANKASI-C
                             32,580       22.260          725,230.80
              YAPI   VE  KREDI   BANKASI
                             39,247       19.670          771,988.49
     トルコ・リラ　小計                        194,948                11,842,574.72
                                             (59,471,042)
              MOL  HUNGARIAN     OIL  AND
     ハンガリー・
                              4,259     2,766.000          11,780,394.00
              GAS  PL
     フォリント
              OTP  BANK   RT
                              2,423     14,780.000          35,811,940.00
              RICHTER    GEDEON    NYRT
                               875    8,930.000          7,813,750.00
     ハンガリー・フォリント　小計                         7,557               55,406,084.00
                                             (22,824,148)
              ABOITIZ    EQUITY    VENTURES
     フィリピン・ペ
                              6,310       48.100          303,511.00
     ソ
              INC
              AYALA   CORPORATION
                              1,795      640.000         1,148,800.00
              AYALA   LAND   INC
                             55,300       31.400         1,736,420.00
              BANK   OF  THE  PHILIPPINE
                             15,205       101.900         1,549,389.50
              ISLAN
              BDO  UNIBANK    INC
                             21,458       126.900         2,723,020.20
              INTL   CONTAINER     TERM   SVCS
                              9,230      229.000         2,113,670.00
              INC
              JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC
                             18,558       37.800          701,492.40
              JOLLIBEE     FOODS   CORP
                              7,320      235.800         1,726,056.00
              MANILA    ELECTRIC     COMPANY
                              1,370      372.600          510,462.00
              METROPOLITAN       BANK   &
                             15,127       51.450          778,284.15
              TRUST
              PLDT   INC
                               585    1,252.000           732,420.00
              SM  INVESTMENTS      CORP
                              1,795      826.000         1,482,670.00
              SM  PRIME   HOLDINGS     INC
                             105,700        32.650         3,451,105.00
              UNIVERSAL     ROBINA    CORP
                              7,280      112.800          821,184.00
     フィリピン・ペソ　小計
                             267,033                19,778,484.25
                                             (51,900,721)
     ブラジル・レア
              AMBEV   SA
                             47,600       14.310          681,156.00
     ル
              ATACADAO     SA
                              1,900       11.060          21,014.00
              BANCO   BRADESCO     S.A.
                             17,203       14.510          249,615.53
              BANCO   BRADESCO     SA-PREF
                             48,479       16.460          797,964.34
              BANCO   BTG  PACTUAL    SA-
                              9,200       34.370          316,204.00
              UNIT
              BANCO   DO  BRASIL    SA
                              6,500       54.450          353,925.00
              BANCO   SANTANDER     BRASIL
                              3,000       31.100          93,300.00
              SA/BRAZIL
              BB  SEGURIDADE
                              4,400       31.110          136,884.00
              PARTICIPACOES
              BM&FBOVESPA      SA
                             56,500       13.540          765,010.00
              CCR  SA
                              6,800       14.050          95,540.00
                                310/481


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-
                              2,600       45.150          117,390.00
              PR  B
              CENTRAIS     ELETRICAS
                             10,100       40.900          413,090.00
              BRASILIER
              CIA  ENERGETICA      MINAS
                              8,475       10.920          92,547.00
              GER-PRF
              CIA  PARANAENSE      DE
                             13,900        9.570         133,023.00
              ENERGI-PFB
              CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE
                              2,500       67.660          169,150.00
              SP
              CIA  SIDERURGICA      NACIONAL
                              5,100       17.200          87,720.00
              SA
              COSAN   SA
                             10,400       17.520          182,208.00
              CPFL   ENERGIA    SA
                              3,000       37.050          111,150.00
              ENERGISA     SA-UNITS
                              2,300       52.150          119,945.00
              ENEVA   SA
                              8,300       12.730          105,659.00
              ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA
                               675      43.750          29,531.25
              EQUATORIAL      ENERGIA    SA  -
                              8,600       34.250          294,550.00
              ORD
              GERDAU    SA-PREF
                             10,020       22.510          225,550.20
              HAPVIDA    PARTICIPACOES       E
                             43,506        4.350         189,251.10
              INVE
              HYPERA    S.A
                              2,900       35.560          103,124.00
              ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA
                             45,050       32.020         1,442,501.00
              ITAUSA    SA
                             43,381        9.860         427,736.66
              JBS  SA
                              7,100       23.880          169,548.00
              KLABIN    SA  - UNIT
                              4,000       20.740          82,960.00
              LOCALIZA     RENT   A CAR
                              7,395       61.080          451,686.60
              LOJAS   RENNER    S.A.
                             13,362       16.450          219,804.90
              MAGAZINE     LUIZA   SA
                             15,200        2.130          32,376.00
              NATURA    &CO  HOLDING    SA
                              7,300       16.930          123,589.00
              PETROBRAS     - PETROLEO
                             32,000       36.660         1,173,120.00
              BRAS
              PETROBRAS     - PETROLEO
                             44,100       34.490         1,521,009.00
              BRAS-PR
              PRIO   S.A.
                              6,700       44.550          298,485.00
              RAIA   DROGASIL     SA
                             10,936       28.190          308,285.84
              REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA
                              5,300       26.500          140,450.00
              RUMO   SA
                             13,500       22.170          299,295.00
              SENDAS    DISTRIBUIDORA       SA
                             11,700       11.980          140,166.00
              SUZANO    S.A.
                              7,622       50.770          386,968.94
              TELEFONICA      BRASIL    S.A.
                              3,100       53.500          165,850.00
              TIM  SA
                             10,500       17.910          188,055.00
              TOTVS   SA
                              4,400       34.360          151,184.00
              ULTRAPAR     PARTICIPACOES
                              5,200       25.900          134,680.00
              SA
              VALE   SA
                             30,754       72.800         2,238,891.20
              VIBRA   ENERGIA    SA
                              7,800       22.500          175,500.00
              WEG  SA
                             16,320       34.650          565,488.00
                                311/481


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ブラジル・レアル　小計
                             686,678                16,722,131.56
                                             (492,871,450)
     ポーランド・ズ
              ALLEGRO.EU      SA
                              3,469       30.225          104,850.52
     ロチ
              BANK   PEKAO   SA
                              2,397      147.600          353,797.20
              BUDIMEX                  97     576.000           55,872.00
              CD  PROJEKT    SA
                               427     112.150           47,888.05
              CYFROWY    POLSAT    SA
                              1,022       13.140          13,429.08
              DINO   POLSKA    SA
                               331     454.300          150,373.30
              KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA
                              1,585      117.950          186,950.75
              LPP  SA
                                9   16,260.000            146,340.00
              MBANK   SA
                               114     560.000           63,840.00
              ORLEN   SA
                              4,634       62.010          287,354.34
              PEPCO   GROUP   NV
                              1,508       24.500          36,946.00
              PGE  SA
                              8,858       8.880          78,659.04
              PKO  BANK   POLSKI    SA
                              7,140       49.540          353,715.60
              POWSZECHNY      ZAKLAD
                              4,925       48.160          237,188.00
              UBEZPIECZE
              SANTANDER     BANK   POLSKA
                               361     510.500          184,290.50
              S.A.
     ポーランド・ズロチ　小計                        36,877                2,301,494.38
                                             (83,088,550)
     マレーシア・リ
              AMBANK    HOLDINGS     BHD
                              9,700       4.020          38,994.00
     ンギット
              AXIATA    GROUP   BERHAD
                             20,500        2.330          47,765.00
              CELCOMDIGI      BERHAD
                             51,800        4.060         210,308.00
              CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD
                             59,300        5.760         341,568.00
              DIALOG    GROUP   BHD
                             14,900        1.970          29,353.00
              GAMUDA    BHD
                             18,800        4.460          83,848.00
              GENTING    BHD
                             33,300        4.600         153,180.00
              GENTING    MALAYSIA     BHD
                             11,300        2.640          29,832.00
              HONG   LEONG   BANK   BERHAD
                              4,500       19.160          86,220.00
              IHH  HEALTHCARE      BHD
                             17,200        5.860         100,792.00
              INARI   AMERTRON     BHD
                             16,600        2.830          46,978.00
              IOI  CORPORATION      BHD
                             19,700        3.960          78,012.00
              KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD
                              3,400       21.520          73,168.00
              MALAYAN    BANKING    BHD
                             46,500        9.040         420,360.00
              MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS
                              4,900       7.080          34,692.00
              BHD
              MAXIS   BHD
                             19,600        3.860          75,656.00
              MISC   BHD
                              5,000       7.100          35,500.00
              MR  DIY  GROUP   M BHD
                             16,300        1.540          25,102.00
              NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD
                               600     117.500           70,500.00
              PETRONAS     CHEMICALS     GROUP
                             28,500        7.060         201,210.00
              BHD
              PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                              3,300       21.620          71,346.00
              PETRONAS     GAS  BHD
                              5,400       16.700          90,180.00
              PPB  GROUP   BERHAD
                              5,680       14.180          80,542.40
                                312/481


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              PRESS   METAL   ALUMINIUM
                             26,100        4.800         125,280.00
              HOLDIN
              PUBLIC    BANK   BHD
                             159,700        4.240         677,128.00
              QL  RESOURCES     BHD
                              3,000       5.470          16,410.00
              RHB  BANK   BHD
                             17,000        5.500          93,500.00
              SIME   DARBY   BERHAD
                              4,800       2.360          11,328.00
              SIME   DARBY   PLANTATION
                             19,000        4.430          84,170.00
              BHD
              TELEKOM    MALAYSIA     BHD
                             12,500        5.230          65,375.00
              TENAGA    NASIONAL     BHD
                             23,600        9.910         233,876.00
     マレーシア・リンギット　小計                        682,480                3,732,173.40
                                             (115,989,978)
              ALFA   S.A.B.-A
                             17,900       12.890          230,731.00
     メキシコ・ペソ
              AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV
                             158,600        15.890         2,520,154.00
              ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE
                              4,000      181.290          725,160.00
              CV
              BANCO   DEL  BAJIO   SA
                              5,900       53.830          317,597.00
              CEMEX   SAB-CPO
                             125,400        12.330         1,546,182.00
              COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE
                              3,275      153.900          504,022.50
              CV
              FOMENTO    ECONOMICO
                             17,700       223.160         3,949,932.00
              MEXICA-UBD
              GRUMA   S.A.B.-B
                              1,200      321.180          385,416.00
              GRUPO   AEROPORTUARIO       DE
                              1,580      402.900          636,582.00
              SUR-B
              GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL
                              3,800      155.350          590,330.00
              CENT
              GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-
                              4,425      256.040         1,132,977.00
              B SH
              GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES
                             10,100       87.270          881,427.00
              A
              GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-
                              5,300      161.020          853,406.00
              SER  A1
              GRUPO   FINANCIERO
                             24,000       166.060         3,985,440.00
              BANORTE-O
              GRUPO   FINANCIERO
                             16,600       42.630          707,658.00
              INBURSA-O
              GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-
                             30,200       80.250         2,423,550.00
              SER  B
              INDUSTRIAS      PENOLES    SAB
                              1,160      256.470          297,505.20
              DE  CV
              KIMBERLY-CLARK        DE
                             10,000       34.830          348,300.00
              MEXICO-A
              OPERADORA     DE  SITES   MEX-
                             12,000       22.090          265,080.00
              A-1
              ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB
                             12,500       36.300          453,750.00
              DE  CV
              PROMOTORA     Y OPERADORA     DE
                              1,765      172.560          304,568.40
              INF
              WALMART    DE  MEXICO-SER      V
                             48,800       66.110         3,226,168.00
                                313/481


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     メキシコ・ペソ　小計
                             516,205                26,285,936.10
                                             (220,294,545)
              ALPHA   SERVICES     AND
                             25,965        1.485          38,558.02
     ユーロ
              HOLDINGS
              EUROBANK     ERGASIAS
                             17,393        1.608          27,967.94
              SERVICES     A
              FF  GROUP
                               129      4.800           619.20
              HELLENIC
              TELECOMMUNICATIONS                1,778       13.300          23,647.40
              ORGANIZATION
              JUMBO   SA
                              1,127       25.500          28,738.50
              MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA
                               567      24.860          14,095.62
              MYTILINEOS      S.A.
                               713      36.000          25,668.00
              NATIONAL     BANK   OF  GREECE
                              8,342       5.956          49,684.95
              OPAP   SA
                              2,062       14.860          30,641.32
              PIRAEUS    FINANCIAL
                              5,508       3.126          17,218.00
              HOLDINGS     S
              PUBLIC    POWER   CORP
                              1,420       10.800          15,336.00
     ユーロ　小計                        65,004                 272,174.95
                                             (42,617,154)
              AMOREPACIFIC       CORP
                               353   125,400.000           44,266,200.00
     韓国・ウォン
              CELLTRION     HEALTHCARE      CO
                               931    73,900.000          68,800,900.00
              LTD
              CELLTRION     INC
                               918   167,700.000          153,948,600.00
              CELLTRION     PHARM   INC
                               175    82,800.000          14,490,000.00
              CJ  CHEILJEDANG      CORP
                               61   316,500.000           19,306,500.00
              COSMOAM&T     CO  LTD
                               205   156,700.000           32,123,500.00
              COWAY   CO  LTD
                               312    53,100.000          16,567,200.00
              DAUM   COMMUNICATIONS        CORP
                              3,225     51,700.000          166,732,500.00
              DB  INSURANCE     CO  LTD
                               363    84,900.000          30,818,700.00
              DOOSAN    BOBCAT    INC
                               272    43,000.000          11,696,000.00
              DOOSAN    HEAVY   INDUSTRIES
                              3,365     15,720.000          52,897,800.00
              ECOPRO    BM  CO  LTD
                               417   313,000.000          130,521,000.00
              ECOPRO    CO  LTD
                               159   667,000.000          106,053,000.00
              F&F  CO  LTD  / NEW
                               90   79,800.000           7,182,000.00
              GS  HOLDINGS     CORP
                               407    41,950.000          17,073,650.00
              HANA   FINANCIAL     GROUP
                              2,407     41,450.000          99,770,150.00
              HANKOOK    TIRE   AND
                               531    46,400.000          24,638,400.00
              TECHNOLOGY      CO  LTD
              HANMI   PHARM   CO  LTD
                               59   328,000.000           19,352,000.00
              HANMI   SEMICONDUCTOR       CO
                               367    60,300.000          22,130,100.00
              LTD
              HANON   SYSTEMS
                               960    6,970.000          6,691,200.00
              HANWHA    AEROSPACE     CO  LTD
                               330   131,300.000           43,329,000.00
              HANWHA    SOLUTIONS     CORP
                               968    31,400.000          30,395,200.00
              HD  HYUNDAI
                               361    61,300.000          22,129,300.00
              HD  HYUNDAI    HEAVY
                               128   123,100.000           15,756,800.00
              INDUSTRIES      CO  LTD
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              HD  KOREA   SHIPBUILDING
              AND  OFFSHORE     ENGINEERING
                               337   109,400.000           36,867,800.00
              CO  LTD
              HLB  INC
                               646    33,350.000          21,544,100.00
              HMM  CO  LTD
                              2,204     15,750.000          34,713,000.00
              HOTEL   SHILLA    CO  LTD
                               264    64,300.000          16,975,200.00
              HYBE   CO  LTD
                               157   237,500.000           37,287,500.00
              HYUNDAI    ENGINEERING      &
                               474    36,100.000          17,111,400.00
              CONST
              HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD
                               131   176,400.000           23,108,400.00
              HYUNDAI    MIPO   DOCKYARD
                               212    80,100.000          16,981,200.00
              HYUNDAI    MOBIS
                               630   226,500.000          142,695,000.00
              HYUNDAI    MOTOR   CO
                              1,370    185,100.000          253,587,000.00
              HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND
                               239   109,400.000           26,146,600.00
              PRF
              HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PRF
                               170   108,100.000           18,377,000.00
              HYUNDAI    STEEL   CO
                               528    34,750.000          18,348,000.00
              INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA
                              2,205     11,860.000          26,151,300.00
              JYP  ENTERTAINMENT       CORP
                               217    94,400.000          20,484,800.00
              KAKAOBANK     CORP
                              1,670     26,000.000          43,420,000.00
              KAKAOPAY     CORP
                               248    48,400.000          12,003,200.00
              KANGWON    LAND   INC
                               358    16,130.000           5,774,540.00
              KB  FINANCIAL     GROUP   INC
                              3,666     51,800.000          189,898,800.00
              KIA  CORPORATION
                              2,485     86,400.000          214,704,000.00
              KOREA   AEROSPACE
                               515    47,050.000          24,230,750.00
              INDUSTRIES
              KOREA   ELECTRIC     POWER
                              2,118     19,340.000          40,962,120.00
              CORP
              KOREA   INVESTMENT
                               481    61,500.000          29,581,500.00
              HOLDINGS     CO
              KOREA   ZINC   CO  LTD
                               53   498,500.000           26,420,500.00
              KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD
                              1,198     22,700.000          27,194,600.00
              KRAFTON    INC
                               240   207,000.000           49,680,000.00
              KT  CORP
                               746    34,500.000          25,737,000.00
              KT&G   CORP
                               789    90,800.000          71,641,200.00
              KUM  YANG   CO  LTD
                               347   116,000.000           40,252,000.00
              KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO
                               101   126,100.000           12,736,100.00
              LTD
              L&F  CO  LTD
                               197   188,000.000           37,036,000.00
              LG  CHEM   LTD
                               481   478,500.000          230,158,500.00
              LG  CHEM   LTD-PREFERENCE
                               56   302,000.000           16,912,000.00
              LG  CORP
                               857    82,400.000          70,616,800.00
              LG  DISPLAY    CO  LTD
                              1,329     12,430.000          16,519,470.00
              LG  ELECTRONICS      INC
                               917    94,600.000          86,748,200.00
              LG  ENERGY    SOLUTION
                               461   430,500.000          198,460,500.00
              LG  H AND  H CO  LTD
                               100   320,500.000           32,050,000.00
              LG  INNOTEK    CO  LTD
                               83   236,500.000           19,629,500.00
              LG  INVESTMENT      &
                              1,340     10,490.000          14,056,600.00
              SECURITIES      CO  LTD
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              LG  UPLUS   CORP
                               815    10,320.000           8,410,800.00
              LOTTE   CHEMICAL     CORP
                               113   159,800.000           18,057,400.00
              MERITZ    FINANCIAL     GROUP
                               848    58,500.000          49,608,000.00
              INC
              MIRAE   ASSET   SECURITIES
                              1,312     7,160.000          9,393,920.00
              CO  LTD
              NAVER   CORP
                              1,228    217,500.000          267,090,000.00
              NCSOFT    CORPORATION
                               137   238,500.000           32,674,500.00
              NETMARBLE     CORPORATION
                               58   59,400.000           3,445,200.00
              ORION   CORP/REPUBLIC       OF
                               234   111,300.000           26,044,200.00
              KOREA
              PEARL   ABYSS   CORP
                               159    38,950.000           6,193,050.00
              POSCO   DX  CO  LTD
                               586    49,400.000          28,948,400.00
              POSCO   FUTURE    M CO  LTD
                               270   343,000.000           92,610,000.00
              POSCO   HOLDINGS     INC
                               665   471,500.000          313,547,500.00
              POSCO   INTERNATIONAL
                               426    56,900.000          24,239,400.00
              CORPORATION
              S-OIL   CORPORATION
                               300    66,700.000          20,010,000.00
              SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD
                               191   709,000.000          135,419,000.00
              SAMSUNG    C&T  CORP
                               701   124,800.000           87,484,800.00
              SAMSUNG    ELECTRO-
                               502   150,900.000           75,751,800.00
              MECHANICS     CO
              SAMSUNG    ELECTRONICS      CO
                             42,329     72,600.000         3,073,085,400.00
              LTD
              SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                              7,536     58,400.000          440,102,400.00
              SAMSUNG    ENGINEERING      CO
                              1,205     25,300.000          30,486,500.00
              LTD
              SAMSUNG    FIRE   & MARINE
                               334   252,500.000           84,335,000.00
              INSURANCE     CO  LTD
              SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES
                              5,102     7,890.000          40,254,780.00
              SAMSUNG    LIFE   INSURANCE
                               495    69,200.000          34,254,000.00
              CO.,   LTD
              SAMSUNG    SDI  CO  LTD
                               535   450,000.000          240,750,000.00
              SAMSUNG    SDS  CO  LTD
                               365   165,600.000           60,444,000.00
              SAMSUNG    SECURITIES      CO
                               452    39,550.000          17,876,600.00
              LTD
              SHINHAN    FINANCIAL     GROUP
                              3,586     36,650.000          131,426,900.00
              LTD
              SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO
                               152    90,200.000          13,710,400.00
              LTD
              SK  BIOSCIENCE      CO  LTD
                               115    70,000.000           8,050,000.00
              SK  HYNIX   INC
                              4,946    127,500.000          630,615,000.00
              SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD
                               181    86,500.000          15,656,500.00
              SK  INC
                               336   170,800.000           57,388,800.00
              SK  INNOVATION      CO  LTD
                               492   135,600.000           66,715,200.00
              SK  SQUARE    CO  LTD
                              1,151     49,600.000          57,089,600.00
              SK  TELECOM    CO  LTD
                               720    49,900.000          35,928,000.00
              SKC  CO  LTD
                               129    92,300.000          11,906,700.00
                                316/481


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              WOORI   FINANCIAL     GROUP
                              6,866     12,810.000          87,953,460.00
              INC
              YUHAN   CORP
                               448    65,800.000          29,478,400.00
     韓国・ウォン　小計                        134,004              9,769,907,490.00
                                            (1,080,551,768)
              3SBIO   INC
                             15,500        7.160         110,980.00
     香港・ドル
              AAC  TECHNOLOGIES
                              3,500       20.850          72,975.00
              HOLDINGS     IN
              AGRICULTURAL       BANK   OF
                             217,000        2.830         614,110.00
              CHINA-H
              AIR  CHINA   LIMITED-H
                             10,000        5.150          51,500.00
              AKESO   INC
                              4,000       43.200          172,800.00
              ALIBABA    GROUP   HOLDING
                             145,100        70.500        10,229,550.00
              LTD
              ALIBABA    HEALTH
                             52,000        4.250         221,000.00
              INFORMATION      T
              ALUMINUM     CORP   OF  CHINA
                             24,000        3.560          85,440.00
              LTD-H
              ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                             11,500       17.220          198,030.00
              LTD-H
              ANHUI   GUJING    DISTILLERY
                               700     120.290           84,203.00
              CO-B
              ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD
                             13,000       73.400          954,200.00
              AVICHINA     INDUSTRY     &
                              4,000       3.310          13,240.00
              TECH-H
              BAIDU   INC-CLASS     A
                             20,900       111.800         2,336,620.00
              BANK   OF  CHINA   LTD  - H
                             725,000        2.820        2,044,500.00
              BANK   OF  COMMUNICATIONS
                             77,000        4.630         356,510.00
              CO-H
              BEIGENE    LTD
                              5,800      106.700          618,860.00
              BEIJING    ENTERPRISES
                              4,500       25.650          115,425.00
              HLDGS
              BEIJING    ENTERPRISES
                             16,000        1.510          24,160.00
              WATER   GR
              BILIBILI     INC-CLASS     Z
                              1,920       93.450          179,424.00
              BOC  AVIATION     LTD
                              1,900       55.500          105,450.00
              BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD
                             16,000        3.390          54,240.00
              BYD  CO  LTD
                              9,500      210.800         2,002,600.00
              BYD  ELECTRONIC      INTL   CO
                              6,500       31.350          203,775.00
              LTD
              C&D  INTERNATIONAL
                              6,000       15.120          90,720.00
              INVESTMENT
              CGN  POWER   CO  LTD-H
                             65,000        1.860         120,900.00
              CHINA   CINDA   ASSET
                             276,000        0.730         201,480.00
              MANAGEME-H
              CHINA   CITIC   BANK
                             77,000        3.550         273,350.00
              CHINA   COAL   ENERGY    CO  - H
                             20,000        6.700         134,000.00
              CHINA   COMMUNICATIONS
                              8,000       3.280          26,240.00
              SERVI-H
                                317/481


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              CHINA   CONSTRUCTION       BANK-
                             875,000        4.440        3,885,000.00
              H
              CHINA   COSCO   HOLDINGS-H
                             30,150        6.980         210,447.00
              CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO
                             12,000        2.200          26,400.00
              L-H
              CHINA   EVERBRIGHT
                             15,000        2.380          35,700.00
              ENVIRONMENT      GROUP   LTD
              CHINA   FEIHE   LTD
                             32,000        4.230         135,360.00
              CHINA   GALAXY    SECURITIES
                             11,500        4.040          46,460.00
              CO-H
              CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD
                             26,800        7.090         190,012.00
              CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD
                             14,000        5.660          79,240.00
              CHINA   INTERNATIONAL
                             13,200       11.240          148,368.00
              CAPITA-H
              CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-
                             62,000        9.970         618,140.00
              H
              CHINA   LITERATURE      LTD
                              3,600       27.450          98,820.00
              CHINA   LONGYUAN     POWER
                             32,000        5.600         179,200.00
              GROUP-H
              CHINA   MEDICAL    SYSTEM
                              8,000       13.600          108,800.00
              HOLDING
              CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO
                             28,000       20.900          585,200.00
              CHINA   MERCHANTS     BANK   - H
                             40,500       25.400         1,028,700.00
              CHINA   MERCHANTS     HLDGS
                             10,000        9.930          99,300.00
              INTL
              CHINA   MINSHENG     BANKING-H
                             55,900        2.570         143,663.00
              CHINA   NATIONAL     BUILDING
                             42,000        3.340         140,280.00
              MA-H
              CHINA   OILFIELD     SERVICES-
                             12,000        8.030          96,360.00
              H
              CHINA   OVERSEAS     LAND   &
                             35,500       12.960          460,080.00
              INVEST
              CHINA   OVERSEAS     PROPERTY
                              5,000       5.890          29,450.00
              HOLD
              CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                             22,200       15.300          339,660.00
              GR-H
              CHINA   PETROLEUM     &
                             230,000        3.900         897,000.00
              CHEMICAL-H
              CHINA   PHARMACEUTICAL
                             74,880        6.630         496,454.40
              GROUP
              CHINA   POWER
                             33,000        2.860          94,380.00
              INTERNATIONAL
              CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD
                             28,000        3.340          93,520.00
              - H
              CHINA   RESOURCES     BEER
                             14,000       33.650          471,100.00
              HOLDINGS
              CHINA   RESOURCES     GAS
                              8,200       24.550          201,310.00
              GROUP   LT
              CHINA   RESOURCES     LAND   LTD
                             34,000       25.700          873,800.00
                                318/481


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              CHINA   RESOURCES     MIXC
                             10,000       26.550          265,500.00
              LIFESTY
              CHINA   RESOURCES
                             18,000        4.730          85,140.00
              PHARMACEUTIC
              CHINA   RESOURCES     POWER
                             16,000       14.980          239,680.00
              HOLDINGS     CO  LTD
              CHINA   RUYI   HOLDINGS     LTD
                             52,000        1.840          95,680.00
              CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO
                             32,500       24.650          801,125.00
              - H
              CHINA   SHIPPING
                             14,000        7.170         100,380.00
              DEVELOPMENT-H
              CHINA   SOUTHERN     AIRLINES
                             24,000        3.430          82,320.00
              CO-H
              CHINA   STATE   CONSTRUCTION
                             12,000        8.610         103,320.00
              INT
              CHINA   TAIPING    INSURANCE
                              6,600       6.600          43,560.00
              HOLD
              CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY
                               600      75.700          45,420.00
              F-H
              CHINA   TOWER   CORP   LTD-H
                             402,000        0.810         325,620.00
              CHINA   TRADITIONAL
                              6,000       3.860          23,160.00
              CHINESE    ME
              CHINA   VANKE   CO  LTD-H
                             13,800        7.090          97,842.00
              CHINASOFT     INTERNATIONAL
                             12,000        5.900          70,800.00
              LTD
              CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY
                             29,800       10.300          306,940.00
              GROU
              CITIC   LTD
                             50,000        7.160         358,000.00
              CITIC   SECURITIES      CO  LTD-
                             16,500       15.460          255,090.00
              H
              CMOC   GROUP   LIMITED-H
                             24,000        4.060          97,440.00
              COSCO   PACIFIC    LTD
                              6,000       5.280          31,680.00
              COUNTRY    GARDEN    SERVICES
                             21,000        6.540         137,340.00
              HOLD
              CRRC   CORP   LTD  H
                             34,000        3.270         111,180.00
              DONGFENG     MOTOR   GRP  CO
                             18,000        3.860          69,480.00
              LTD-H
              EAST   BUY  HOLDING    LIMITED
                              3,000       33.650          100,950.00
              ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD
                              5,800       50.000          290,000.00
              FAR  EAST   HORIZON    LTD
                              7,000       5.850          40,950.00
              FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD-
                              3,000       11.960          35,880.00
              H
              FOSUN   INTERNATIONAL
                             17,000        4.220          71,740.00
              FUYAO   GLASS   INDUSTRY
                              3,200       35.350          113,120.00
              GROUP-H
              GANFENG    LITHIUM    GROUP   CO
                              2,200       26.800          58,960.00
              LTD-H
              GCL-POLY     ENERGY    HOLDINGS
                             170,000        1.090         185,300.00
              LTD
              GDS  HOLDINGS     LTD-CL    A
                              5,700       8.640          49,248.00
                                319/481


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              GEELY   AUTOMOBILE
                             57,000        7.830         446,310.00
              HOLDINGS     LT
              GENSCRIPT     BIOTECH    CORP
                             10,000       20.200          202,000.00
              GF  SECURITIES      CO  LTD-H
                              4,800       9.670          46,416.00
              GREAT   WALL   MOTOR
                             15,000       10.180          152,700.00
              COMPANY-H
              GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS
                             11,500        7.590          87,285.00
              GUANGDONG     INVESTMENT      LTD
                             30,000        5.180         155,400.00
              GUANGZHOU     AUTOMOBILE
                             19,600        3.460          67,816.00
              GROUP-H
              HAIDILAO     INTERNATIONAL
                             16,000       14.500          232,000.00
              HOLDI
              HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-
                             25,400       21.300          541,020.00
              H
              HAITIAN    INTERNATIONAL
                              5,000       18.880          94,400.00
              HLDGS
              HAITONG    SECURITIES      CO
                             10,000        4.140          41,400.00
              LTD-H
              HANSOH    PHARMACEUTICAL
                              8,000       14.400          115,200.00
              GROUP
              HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD
                              4,500       27.250          122,625.00
              HUA  HONG   SEMICONDUCTOR
                              3,000       16.860          50,580.00
              LTD
              HUANENG    POWER   INTL   INC-H
                             14,000        4.100          57,400.00
              HUATAI    SECURITIES      CO
                              5,400       9.800          52,920.00
              LTD-H
              HYGEIA    HEALTHCARE
                              2,000       41.400          82,800.00
              HOLDINGS      C 
              IND  & COMM   BK  OF  CHINA   -
                             590,000        3.630        2,141,700.00
              H
              INNOVENT     BIOLOGICS     INC
                             12,500       39.750          496,875.00
              JD  HEALTH    INTERNATIONAL
                             10,550       37.050          390,877.50
              INC
              JD  LOGISTICS     INC
                             22,100        9.160         202,436.00
              JD.COM    INC  - CL  A
                             22,157       104.800         2,322,053.60
              JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H
                              2,000       6.920          13,840.00
              JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H
                              9,000       10.520          94,680.00
              KINGBOARD     HOLDINGS
                              4,000       17.780          71,120.00
              LIMITED
              KINGBOARD     LAMINATES
                              2,500       6.740          16,850.00
              HOLDING
              KINGDEE    INTERNATIONAL
                             23,000       10.380          238,740.00
              SFTWR
              KINGSOFT     CORP   LTD
                              8,000       25.100          200,800.00
              KUAISHOU     TECHNOLOGY
                             19,700       53.850         1,060,845.00
              KUNLUN    ENERGY    CO  LTD
                             36,000        6.870         247,320.00
              LEGEND    GROUP   LTD
                             58,000        9.560         554,480.00
              LI  AUTO   INC-CLASS     A
                             10,800       135.700         1,465,560.00
              LI  NING   CO  LTD
                             20,500       21.350          437,675.00
                                320/481


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              LONGFOR    GROUP   HOLDINGS
                             15,500       12.300          190,650.00
              LTD
              MEITUAN-B                46,060       86.650         3,991,099.00
              MICROPORT     SCIENTIFIC
                              5,300       8.020          42,506.00
              CORP
              MINISO    GROUP   HOLDING    LTD
                              4,200       39.850          167,370.00
              MINTH   GROUP   LTD
                              4,000       15.700          62,800.00
              NETEASE    INC
                             17,900       165.000         2,953,500.00
              NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE
                              6,000       14.680          88,080.00
              C-H
              NEW  ORIENTAL     EDUCATION     &
                             14,000       62.850          879,900.00
              TEC
              NINE   DRAGONS    PAPER
                              3,000       3.650          10,950.00
              HOLDINGS
              NONGFU    SPRING    CO  LTD-H
                             19,600       44.950          881,020.00
              ORIENT    OVERSEAS     INTL   LTD
                              1,000       93.200          93,200.00
              PEOPLE'S     INSURANCE     CO
                             105,000        2.440         256,200.00
              GROU-H
              PETROCHINA      CO  LTD-H
                             180,000        4.860         874,800.00
              PICC   PROPERTY     & CASUALTY
                             69,000        8.850         610,650.00
              -H
              PING   AN  HEALTHCARE      AND
                              1,600       18.120          28,992.00
              TECHN
              PING   AN  INSURANCE     GROUP
                             64,500       33.750         2,176,875.00
              CO-H
              POP  MART   INTERNATIONAL
                              3,800       19.940          75,772.00
              GROUP
              POSTAL    SAVINGS    BANK   OF
                             67,000        3.570         239,190.00
              CHI-H
              SANY   HEAVY   EQUIPMENT
                             11,000        7.340          80,740.00
              INTL
              SHANDONG     GOLD   MINING    CO
                              5,750       14.600          83,950.00
              LT-H
              SHANDONG     WEIGAO    GP
                             16,400        7.020         115,128.00
              MEDICAL-H
              SHANGHAI     FOSUN
                              3,000       16.480          49,440.00
              PHARMACEUTI-H
              SHANGHAI
                              2,700       10.840          29,268.00
              PHARMACEUTICALS-H
              SHENZHOU     INTERNATIONAL
                              6,800       78.250          532,100.00
              GROUP
              SINO   BIOPHARMACEUTICAL
                             94,000        3.370         316,780.00
              SINOPHARM     GROUP   CO-H
                             10,000       18.700          187,000.00
              SINOTRUK     HONG   KONG   LTD
                              6,000       15.000          90,000.00
              SMOORE    INTERNATIONAL
                             21,000        6.280         131,880.00
              HOLDING
              SUNNY   OPTICAL    TECH
                              6,000       68.200          409,200.00
              TENCENT    HOLDINGS     LTD
                             59,400       305.600         18,152,640.00
              TINGYI    (CAYMAN    ISLN)
                             12,000        9.210         110,520.00
              HLDG   CO
                                321/481


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              TONGCHENG     TRAVEL
                              8,000       13.700          109,600.00
              HOLDINGS     LTD
              TOPSPORTS     INTERNATIONAL
                             18,000        5.750         103,500.00
              HOLD
              TRAVELSKY     TECHNOLOGY
                             10,000       13.240          132,400.00
              LTD-H
              TRIP.COM     GROUP   LTD
                              5,150      260.800         1,343,120.00
              TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-
                              8,000       51.200          409,600.00
              H
              UNI-PRESIDENT       CHINA
                              3,000       5.280          15,840.00
              HOLDINGS
              WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS
                             28,000        4.530         126,840.00
              LTD
              WEICHAI    POWER   CO  LTD-H
                             12,000       13.400          160,800.00
              WUXI   APPTEC    CO  LTD-H
                              2,840       81.150          230,466.00
              WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN
                             36,500       29.350         1,071,275.00
              INC
              XIAOMI    CORP-CLASS      B
                             143,000        14.620         2,090,660.00
              XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD
                             44,000        4.120         181,280.00
              XPENG   INC  - CLASS   A
                              9,700       60.400          585,880.00
              SHARES
              XTEP   INTERNATIONAL
                              9,000       4.550          40,950.00
              HOLDINGS
              YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD
                             10,000       13.320          133,200.00
              YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO
                             15,000       13.760          206,400.00
              LTD
              YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD
                             17,200        6.640         114,208.00
              ZAI  LAB  LTD
                              7,800       20.950          163,410.00
              ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY
                             12,500        9.480         118,500.00
              - H
              ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H
                              2,000       4.790          9,580.00
              ZHEJIANG     LEAPMOTOR
                              5,900       38.650          228,035.00
              TECHNOLOG
              ZHONGAN    ONLINE    P&C
                              7,700       19.120          147,224.00
              INSURAN-H
              ZHONGSHENG      GROUP
                              6,500       17.060          110,890.00
              HOLDINGS
              ZHUZHOU    CRRC   TIMES
                              3,900       23.800          92,820.00
              ELECTRIC-H
              ZIJIN   MINING    GROUP   CO
                             48,000       11.640          558,720.00
              LTD-H
              ZTE  CORP-H
                              6,200       16.720          103,664.00
     香港・ドル　小計                       7,134,857                 93,206,517.50
                                            (1,735,505,352)
              ACCTON    TECHNOLOGY      CORP
                              4,000      532.000         2,128,000.00
     台湾・ドル
              ACER   INC
                             21,000       35.200          739,200.00
              ADVANTECH     CO  LTD
                              5,408      352.000         1,903,616.00
              AIRTAC    INTERNATIONAL
                              1,000     1,010.000          1,010,000.00
              GROUP
              ALCHIP    TECHNOLOGIES       LTD
                              1,000     3,335.000          3,335,000.00
                                322/481


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ASE  TECHNOLOGY      HOLDING
                             30,000       129.500         3,885,000.00
              CO  LTD
              ASIA   CEMENT    CORP
                             16,000       41.800          668,800.00
              ASUSTEK    COMPUTER     INC
                              6,000      398.500         2,391,000.00
              AUO  CORPORATION
                             51,800       16.600          859,880.00
              CATCHER    TECHNOLOGY      CO
                              4,000      184.500          738,000.00
              LTD
              CATHAY    FINANCIAL     HOLDING
                             83,000       44.850         3,722,550.00
              CO
              CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD
                             13,067       181.000         2,365,127.00
              CHANG   HWA  COMMERCIAL
                             20,450       17.850          365,032.50
              BANK
              CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO
                             13,000       45.000          585,000.00
              LTD
              CHINA   AIRLINES     LTD
                             20,000       21.650          433,000.00
              CHINA   DEVELOPMENT
                             127,083        12.450         1,582,183.35
              FINANCIAL
              CHINA   STEEL   CORP
                             99,000       26.100         2,583,900.00
              CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD
                             28,000       120.500         3,374,000.00
              COMPAL    ELECTRONICS
                             36,000       31.200         1,123,200.00
              CTBC   FINANCIAL     HOLDING
                             151,000        27.500         4,152,500.00
              CO  LTD
              DELTA   ELECTRONICS      INC
                             19,000       312.500         5,937,500.00
              E INK  HOLDINGS     INC
                              6,000      178.500         1,071,000.00
              E.SUN   FINANCIAL     HOLDING
                             119,136        25.600         3,049,881.60
              CO
              ECLAT   TEXTILE    COMPANY
                              1,000      577.000          577,000.00
              LTD
              EMEMORY    TECHNOLOGY      INC
                              1,000     2,460.000          2,460,000.00
              EVA  AIRWAYS    CORP
                             18,000       32.350          582,300.00
              EVERGREEN     MARINE
                              5,660      118.500          670,710.00
              FAR  EASTERN    NEW  CENTURY
                             21,000       30.950          649,950.00
              CORP
              FAR  EASTONE    TELECOMM     CO
                             17,000       81.600         1,387,200.00
              LTD
              FENG   TAY  ENTERPRISE      CO
                              3,718      182.000          676,676.00
              LTD
              FIRST   FINANCIAL     HOLDING
                             86,522       27.600         2,388,007.20
              CO
              FORMOSA    CHEMICALS     &
                             39,000       63.300         2,468,700.00
              FIBRE
              FORMOSA    PETROCHEMICAL
                             12,000       82.200          986,400.00
              CORP
              FORMOSA    PLASTICS     CORP
                             33,000       80.000         2,640,000.00
              FUBON   FINANCIAL     HOLDING
                             73,621       63.200         4,652,847.20
              CO
              GIGABYTE     TECHNOLOGY      CO
                              4,000      258.500         1,034,000.00
              LTD
              GLOBAL    UNICHIP    CORP
                              1,000     1,895.000          1,895,000.00
              GLOBALWAFERS       CO  LTD
                              2,000      579.000         1,158,000.00
                                323/481


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              HON  HAI  PRECISION
                             115,200       101.500         11,692,800.00
              INDUSTRY
              HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD
                              3,040      701.000         2,131,040.00
              HUA  NAN  FINANCIAL
                             70,314       22.100         1,553,939.40
              HOLDINGS      C 
              INNOLUX    CORPORATION
                             75,558       12.900          974,698.20
              INVENTEC     CO  LTD
                             23,000       42.300          972,900.00
              LARGAN    PRECISION     CO  LTD
                              1,000     2,290.000          2,290,000.00
              LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP
                             16,000       113.000         1,808,000.00
              MEDIATEK     INC
                             14,000       943.000         13,202,000.00
              MEGA   FINANCIAL     HOLDING
                             94,197       39.250         3,697,232.25
              CO  LTD
              MICRO-STAR      INTERNATIONAL
                              5,000      179.000          895,000.00
              CO
              MOMO.COM     INC
                              1,100      510.000          561,000.00
              NAN  YA  PLASTICS     CORP
                             41,000       67.600         2,771,600.00
              NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT
                              2,000      250.000          500,000.00
              BOARD
              NANYA   TECHNOLOGY      CORP
                              8,000       72.100          576,800.00
              NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO
                              1,000      348.500          348,500.00
              LTD
              NOVATEK    MICROELECTRONICS
                              5,000      508.000         2,540,000.00
              LTD
              PARADE    TECHNOLOGIES       LTD
                              1,000     1,105.000          1,105,000.00
              PEGATRON     CORP
                             16,000       81.700         1,307,200.00
              PHARMAESSENTIA        CORP
                              2,000      338.000          676,000.00
              POU  CHEN
                              7,000       31.100          217,700.00
              POWERCHIP     SEMICONDUCTOR
                             32,000       28.800          921,600.00
              MANU
              PRESIDENT     CHAIN   STORE
                              5,000      271.000         1,355,000.00
              CORP
              QUANTA    COMPUTER     INC
                             25,000       203.000         5,075,000.00
              REALTEK    SEMICONDUCTOR
                              4,000      444.500         1,778,000.00
              CORP
              RUENTEX    DEVELOPMENT      CO
                              8,802       36.600          322,153.20
              LTD
              SHIN   KONG   FINANCIAL
                             150,244        8.840        1,328,156.96
              HOLDING
              SILERGY    CORP
                              3,000      410.500         1,231,500.00
              SINOPAC    FINANCIAL
                             110,435        19.250         2,125,873.75
              HOLDINGS
              SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL
                              8,000       67.700          541,600.00
              CORP
              TAISHIN    FINANCIAL
                             91,124       17.900         1,631,119.60
              HOLDING
              TAIWAN    BUSINESS     BANK
                             47,104       13.500          635,904.00
              TAIWAN    CEMENT
                             71,090       34.600         2,459,714.00
              TAIWAN    COOPERATIVE
                             89,516       26.750         2,394,553.00
              FINANCIAL
                                324/481


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL
                              6,000       30.200          181,200.00
              CORP
              TAIWAN    MOBILE    CO  LTD
                             14,000       99.100         1,387,400.00
              TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                             218,000       570.000        124,260,000.00
              MANUFACTURING
              THE  SHANGHAI     COMMERCIAL
                             35,000       45.850         1,604,750.00
              & SA
              UNI-PRESIDENT
                             45,000       74.100         3,334,500.00
              ENTERPRISES      CO
              UNIMICRON     TECHNOLOGY
                             11,000       174.500         1,919,500.00
              CORP
              UNITED    MICROELECTRONICS
                             93,000       48.550         4,515,150.00
              CORP
              VANGUARD     INTERNATIONAL
                              8,000       78.700          629,600.00
              SEMI
              VOLTRONIC     POWER
                              1,000     1,535.000          1,535,000.00
              TECHNOLOGY
              WALSIN    LIHWA   CORP
                             24,000       37.000          888,000.00
              WAN  HAI  LINES   LIMITED
                              3,795       51.100          193,924.50
              WINBOND    ELECTRONICS      CORP
                             17,000       27.400          465,800.00
              WISTRON    CORP
                             22,000       92.600         2,037,200.00
              WIWYNN    CORP
                              1,000     1,750.000          1,750,000.00
              WPG  HOLDINGS     LTD
                             11,760       79.200          931,392.00
              YAGEO   CORPORATION
                              3,387      601.000         2,035,587.00
              YANG   MING   MARINE
                              9,000       44.000          396,000.00
              TRANSPORT
              YUANTA    FINANCIAL     HOLDING
                             101,569        26.550         2,696,656.95
              CO
              ZHEN   DING   TECHNOLOGY
                              4,000      103.000          412,000.00
              HOLDING
     台湾・ドル　小計                       2,968,700                295,025,405.66
                                            (1,366,439,669)
     南アフリカ・ラ
              ABSA   GROUP   LTD
                             10,352       159.640         1,652,593.28
     ンド
              ANGLO   PLATINUM     LTD
                               730     767.330          560,150.90
              ANGLOGOLD     ASHANTI    PLC
                              5,045      327.410         1,651,783.45
              ASPEN   PHARMACARE
                              4,644      186.160          864,527.04
              HOLDINGS     LT
              BID  CORP   LTD
                              2,644      409.950         1,083,907.80
              BIDVEST    GROUP   LTD
                              1,934      236.610          457,603.74
              CAPITEC    BANK   HOLDINGS
                               828    1,932.810          1,600,366.68
              LTD
              CLICKS    GROUP   LTD
                              2,024      312.110          631,710.64
              DISCOVERY     HOLDINGS
                              5,088      134.070          682,148.16
              LIMITED
              EXXARO    RESOURCES     LTD
                              1,516      187.670          284,507.72
              FIRSTRAND     LTD
                             50,239       66.500         3,340,893.50
              GOLD   FIELDS    LTD
                              7,317      268.320         1,963,297.44
              HARMONY    GOLD   MINING    CO
                              3,846      112.500          432,675.00
              LTD
                                325/481


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS
                              6,688       71.700          479,529.60
              LTD
              KUMBA   IRON   ORE  LTD
                               436     588.560          256,612.16
              MTN  GROUP   LTD
                             13,303       105.130         1,398,544.39
              NASPERS    LTD-N   SHS
                              1,679     3,385.000          5,683,415.00
              NEDBANK    GROUP   LTD
                              3,843      204.260          784,971.18
              NEPI   ROCKCASTLE      S.A.
                              3,367      117.000          393,939.00
              NORTHAM    PLATINUM
                              3,672      115.330          423,491.76
              HOLDINGS     LT
              OLD  MUTUAL    LTD
                             28,719       11.750          337,448.25
              OUTSURANCE      GROUP   LTD
                              6,649       43.000          285,907.00
              PEPKOR    HOLDINGS     LTD
                             14,569       18.770          273,460.13
              REINET    INVESTMENTS      SCA
                               764     430.000          328,520.00
              REMGRO    LTD
                              3,116      149.000          464,284.00
              SANLAM    LIMITED
                             14,251       67.730          965,220.23
              SASOL   LTD
                              4,283      178.000          762,374.00
              SHOPRITE     HOLDINGS     LTD
                              3,930      260.440         1,023,529.20
              SIBANYE    STILLWATER      LTD
                             24,991       22.180          554,300.38
              STANDARD     BANK   GROUP   LTD
                             12,147       193.520         2,350,687.44
              VODACOM    GROUP   LTD
                              6,605       99.000          653,895.00
              WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD
                              6,896       68.300          470,996.80
     南アフリカ・ランド　小計                        256,115                33,097,290.87
                                             (253,525,248)
     合計                      29,072,664                 7,984,324,635
                                            (7,984,324,635)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）株式以外の有価証券
                                                   2023年12月11日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       アメリカ・ドル         ISHARES    MSCI   KUWAIT    ETF
                                        16,579.00          499,674.48
     証券
                     ISHARES    MSCI   QATAR   CP
                                        32,967.00          558,460.98
                     ETF
                     ISHARES    MSCI   SAUDI
                                        63,049.00         2,525,112.45
                     ARABIA    ETF
                     ISHARES    MSCI   UAE  CAPPED
                                        57,122.00          818,558.26
                     ETF
             アメリカ・ドル　小計                           169,717.00          4,401,806.17
                                                 (640,022,617)
     投資信託受益証券　合計                                    169,717         640,022,617
                                                 (640,022,617)
     投資証券       メキシコ・ペソ         FIBRA   UNO  ADMINISTRACION
                                        21,300.00          619,617.00
                     SA
                     PROLOGIS     PROPERTY     MEXICO
                                         8,300.00          657,277.00
                     SA
             メキシコ・ペソ　小計                            29,600.00         1,276,894.00
                                                  (10,701,266)
     投資証券　合計                                     29,600         10,701,266
                                                  (10,701,266)
     合計                                             650,723,883
                                                 (650,723,883)
    （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）
    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入       組入
                               組入株式                  有価証券の合計金額に
                                    投資信託受益証券         投資証券
          通貨             銘柄数         時価比率                    対する比率
                                      時価比率       時価比率
                                （％）                     （％）
                                       （％）       （％）
     アメリカ・ドル             株式         42銘柄     2.52          －    －         10.08
                  投資信託受益証券          4銘柄      －        7.01     －
     イギリス・ポンド             株式          1銘柄     0.00          －    －          0.00
                            131銘
     インド・ルピー             株式              15.99          －    －         16.92
                              柄
     インドネシア・ルピア             株式         22銘柄     1.81          －    －          1.92
                            235銘
     オフショア・人民元             株式               4.26          －    －          4.51
                              柄
     コロンビア・ペソ             株式          3銘柄     0.09          －    －          0.10
     タイ・バーツ             株式         37銘柄     1.65          －    －          1.74
     チェコ・コルナ             株式          3銘柄     0.14          －    －          0.14
     チリ・ペソ             株式         11銘柄     0.46          －    －          0.48
     トルコ・リラ             株式         17銘柄
                                 0.65          －    －          0.69
     ハンガリー・フォリント             株式          3銘柄     0.25          －    －          0.26
     フィリピン・ペソ             株式         14銘柄     0.57          －    －          0.60
     ブラジル・レアル             株式         48銘柄     5.40          －    －          5.71
     ポーランド・ズロチ             株式         15銘柄     0.91          －    －          0.96
     マレーシア・リンギット             株式         31銘柄     1.27          －    －          1.34
     メキシコ・ペソ             株式         22銘柄     2.41          －    －          2.68
                  投資証券          2銘柄      －         －   0.12
     ユーロ             株式         11銘柄     0.47          －    －          0.49
                            102銘
     韓国・ウォン             株式              11.83          －    －         12.51
                              柄
                            179銘
     香港・ドル             株式              19.00          －    －         20.10
                              柄
     台湾・ドル             株式         90銘柄     14.96          －    －         15.82
     南アフリカ・ランド             株式         32銘柄     2.78          －    －          2.94
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年12月11日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                               4,645,327
        コール・ローン                                              506,554,791
        国債証券                                            41,705,263,470
        地方債証券                                             3,165,445,802
        特殊債券                                             4,544,429,193
        社債券                                             2,679,854,900
        未収利息                                              125,142,252
                                                      15,900,672
        前払費用
        流動資産合計                                            52,747,236,407
       資産合計                                             52,747,236,407
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                              42,126,920
                                                         1,289
        その他未払費用
        流動負債合計                                              42,128,209
       負債合計                                                42,128,209
     純資産の部
       元本等
        元本                                            56,949,608,279
        剰余金
                                                    △4,244,500,081
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            52,705,108,198
       純資産合計                                             52,705,108,198
     負債純資産合計                                               52,747,236,407
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2022年12月13日
              項目
                                      至　2023年12月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付
                         後の最初の利払日までは個別法に基づいております。
                         時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
                         す。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価
                         法によっております。
                                329/481







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）
                      項目                        2023年12月11日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           72,429,082,391円
     １.
        本額
        同期中追加設定元本額                                           11,934,374,176円
        同期中一部解約元本額                                           27,413,848,288円
        元本の内訳
        ファンド名
        ニッセイ国内債券パッシブＤＢ（適格機関投資家限定）                                           33,558,908,824円
        ＤＣニッセイ日本債券インデックス                                           5,066,326,078円
                                                    281,222,142円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）                                           8,307,721,389円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５                                            526,704,700円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５                                           2,745,005,339円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５                                           1,886,197,702円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                            361,272,291円
        （６資産均等型）
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券）                                             36,084,460円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券）                                            140,972,472円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             82,271,384円
        （８資産均等型）
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０                                            156,378,037円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０                                            189,679,802円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０                                            651,907,792円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０                                           2,892,658,058円
        ＦＷニッセイ国内債インデックス                                             42,949,756円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５                                             23,348,053円
        計                                           56,949,608,279円
     ２.   受益権の総数                                           56,949,608,279口

     ３.   元本の欠損                                  純資産額が元本総額を下回ってお

                                           り、その差額は4,244,500,081円であ
                                           ります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2022年12月13日
              項目
                                      至　2023年12月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
                         券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
                         証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
                         す。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動
                         リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のリスクに晒されております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同

                         施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
                         定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
                         す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
                         スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
                         速やかに対応できる体制となっております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2023年12月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2023年12月11日現在
                                        当期間の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                               △966,673,330
     地方債証券                                                △41,149,534
     特殊債券                                                △48,626,471
     社債券                                                △15,421,100
     合計                                              △1,071,870,435
    （注）「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
        期間（2023年3月11日から2023年12月11日まで）に対応する金額であります。
                                331/481


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引等に関する注記）
    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年12月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  0.9255円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (9,255円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年12月11日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     国債証券          第４４４回　利付国債（２年）                  170,000,000          170,044,200
                第４４５回　利付国債（２年）                  159,000,000          159,027,030
                第４４６回　利付国債（２年）                  159,000,000          159,009,540
                第４４７回　利付国債（２年）                  181,000,000          180,987,330
                第４４８回　利付国債（２年）                  181,000,000          180,961,990
                第４４９回　利付国債（２年）                  204,000,000          203,924,520
                第４５０回　利付国債（２年）                  212,000,000          211,900,360
                第４５２回　利付国債（２年）                   73,000,000          72,943,060
                第４５３回　利付国債（２年）                  395,000,000          394,569,450
                第４５４回　利付国債（２年）                   38,000,000          38,035,720
                第１４３回　利付国債（５年）                  278,000,000          278,369,740
                第１４４回　利付国債（５年）                  401,000,000          401,425,060
                第１４５回　利付国債（５年）                  466,000,000          466,410,080
                第１４６回　利付国債（５年）                  362,000,000          362,253,400
                第１４７回　利付国債（５年）                  231,000,000          230,607,300
                第１４８回　利付国債（５年）                  265,000,000          264,398,450
                第１４９回　利付国債（５年）                  320,000,000          319,068,800
                第１５０回　利付国債（５年）                  293,000,000          291,895,390
                第１５１回　利付国債（５年）                  195,000,000          194,048,400
                第１５２回　利付国債（５年）                   95,000,000          94,829,950
                第１５３回　利付国債（５年）                  335,000,000          332,946,450
                第１５５回　利付国債（５年）                  117,000,000          117,301,860
                第１５６回　利付国債（５年）                  231,000,000          230,676,600
                第１６３回　利付国債（５年）                  126,000,000          126,265,860
                第１回　利付国債（４０年）                   81,000,000          92,732,040
                第２回　利付国債（４０年）                  105,000,000          115,917,900
                第３回　利付国債（４０年）                   85,000,000          93,738,850
                第４回　利付国債（４０年）                  135,000,000          148,544,550
                第５回　利付国債（４０年）                  114,000,000          120,299,640
                第６回　利付国債（４０年）                  118,000,000          121,897,540
                第７回　利付国債（４０年）                  110,000,000          108,375,300
                                332/481


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                第８回　利付国債（４０年）                  125,000,000          114,082,500
                第９回　利付国債（４０年）                  203,000,000          135,061,990
                第１０回　利付国債（４０年）                  182,000,000          142,433,200
                第１１回　利付国債（４０年）                  153,000,000          114,967,260
                第１２回　利付国債（４０年）                  106,000,000          70,704,120
                第１３回　利付国債（４０年）                  170,000,000          112,152,400
                第１４回　利付国債（４０年）                  196,000,000          137,911,480
                第１５回　利付国債（４０年）                  190,000,000          147,058,100
                第１６回　利付国債（４０年）                  100,000,000          84,696,000
                第３３８回　利付国債（１０
                                  368,000,000          369,887,840
                年）
                第３３９回　利付国債（１０
                                  444,000,000          446,495,280
                年）
                第３４０回　利付国債（１０
                                  500,000,000          503,095,000
                年）
                第３４１回　利付国債（１０
                                  438,000,000          440,076,120
                年）
                第３４２回　利付国債（１０
                                  399,000,000          399,179,550
                年）
                第３４３回　利付国債（１０
                                  310,000,000          310,037,200
                年）
                第３４４回　利付国債（１０
                                  325,000,000          324,909,000
                年）
                第３４５回　利付国債（１０
                                  361,000,000          360,671,490
                年）
                第３４６回　利付国債（１０
                                  336,000,000          335,398,560
                年）
                第３４７回　利付国債（１０
                                  272,000,000          271,238,400
                年）
                第３４８回　利付国債（１０
                                  338,000,000          336,668,280
                年）
                第３４９回　利付国債（１０
                                  340,000,000          338,170,800
                年）
                第３５０回　利付国債（１０
                                  435,000,000          431,785,350
                年）
                第３５１回　利付国債（１０
                                  344,000,000          340,776,720
                年）
                第３５２回　利付国債（１０
                                  291,000,000          287,583,660
                年）
                第３５３回　利付国債（１０
                                  275,000,000          271,471,750
                年）
                第３５４回　利付国債（１０
                                  254,000,000          250,454,160
                年）
                第３５５回　利付国債（１０
                                  259,000,000          255,008,810
                年）
                第３５６回　利付国債（１０
                                  250,000,000          245,767,500
                年）
                第３５７回　利付国債（１０
                                  284,000,000          278,660,800
                年）
                第３５８回　利付国債（１０
                                  245,000,000          239,916,250
                年）
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                第３５９回　利付国債（１０
                                  304,000,000          296,977,600
                年）
                第３６０回　利付国債（１０
                                  382,000,000          372,110,020
                年）
                第３６１回　利付国債（１０
                                  373,000,000          362,384,420
                年）
                第３６２回　利付国債（１０
                                  384,000,000          371,792,640
                年）
                第３６３回　利付国債（１０
                                  384,000,000          370,583,040
                年）
                第３６４回　利付国債（１０
                                  392,000,000          377,021,680
                年）
                第３６５回　利付国債（１０
                                  393,000,000          376,804,470
                年）
                第３６６回　利付国債（１０
                                  177,000,000          170,615,610
                年）
                第３６７回　利付国債（１０
                                  136,000,000          130,742,240
                年）
                第３６８回　利付国債（１０
                                  364,000,000          348,955,880
                年）
                第３６９回　利付国債（１０
                                  278,000,000          272,932,060
                年）
                第３７０回　利付国債（１０
                                  438,000,000          429,064,800
                年）
                第３７１回　利付国債（１０
                                  99,000,000          95,834,970
                年）
                第３７２回　利付国債（１０
                                  316,000,000          316,717,320
                年）
                第１回　利付国債（３０年）                   4,000,000          4,548,040
                第２回　利付国債（３０年）                   43,000,000          48,166,880
                第３回　利付国債（３０年）                   56,000,000          62,557,600
                第４回　利付国債（３０年）                   27,000,000          31,409,100
                第５回　利付国債（３０年）                   21,000,000          23,491,860
                第６回　利付国債（３０年）                   25,000,000          28,431,750
                第７回　利付国債（３０年）                   20,000,000          22,684,400
                第８回　利付国債（３０年）                   29,000,000          31,765,440
                第９回　利付国債（３０年）                   31,000,000          32,869,300
                第１０回　利付国債（３０年）                   60,000,000          62,007,600
                第１１回　利付国債（３０年）                  118,000,000          128,302,580
                第１２回　利付国債（３０年）                   88,000,000          98,951,600
                第１３回　利付国債（３０年）                   54,000,000          60,207,300
                第１４回　利付国債（３０年）                   68,000,000          78,510,080
                第１５回　利付国債（３０年）                   81,000,000          94,407,930
                第１６回　利付国債（３０年）                   64,000,000          74,679,040
                第１７回　利付国債（３０年）                   25,000,000          28,948,750
                第１８回　利付国債（３０年）                   32,000,000          36,733,760
                第１９回　利付国債（３０年）                   17,000,000          19,535,210
                第２０回　利付国債（３０年）                   24,000,000          28,117,440
                第２１回　利付国債（３０年）                   26,000,000          29,900,000
                第２２回　利付国債（３０年）                   37,000,000          43,420,610
                第２３回　利付国債（３０年）                   39,000,000          45,815,250
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第２４回　利付国債（３０年）                   23,000,000          27,029,830
                第２５回　利付国債（３０年）                   18,000,000          20,719,800
                第２６回　利付国債（３０年）                   65,000,000          75,615,150
                第２７回　利付国債（３０年）                  101,000,000          118,763,880
                第２８回　利付国債（３０年）                  136,000,000          159,776,880
                第２９回　利付国債（３０年）                  144,000,000          167,256,000
                第３０回　利付国債（３０年）                  153,000,000          175,282,920
                第３１回　利付国債（３０年）                  144,000,000          162,665,280
                第３２回　利付国債（３０年）                  175,000,000          199,706,500
                第３３回　利付国債（３０年）                  199,000,000          217,580,630
                第３４回　利付国債（３０年）                  180,000,000          201,848,400
                第３５回　利付国債（３０年）                  206,000,000          224,226,880
                第３６回　利付国債（３０年）                  203,000,000          220,397,100
                第３７回　利付国債（３０年）                  210,000,000          224,273,700
                第３８回　利付国債（３０年）                  141,000,000          147,875,160
                第３９回　利付国債（３０年）                  132,000,000          140,395,200
                第４０回　利付国債（３０年）                  111,000,000          115,989,450
                第４１回　利付国債（３０年）                  107,000,000          109,871,880
                第４２回　利付国債（３０年）                  119,000,000          122,034,500
                第４３回　利付国債（３０年）                   91,000,000          93,197,650
                第４４回　利付国債（３０年）                  124,000,000          126,921,440
                第４５回　利付国債（３０年）                  134,000,000          132,203,060
                第４６回　利付国債（３０年）                  160,000,000          157,585,600
                第４７回　利付国債（３０年）                  149,000,000          149,238,400
                第４８回　利付国債（３０年）                  154,000,000          148,426,740
                第４９回　利付国債（３０年）                  154,000,000          148,138,760
                第５０回　利付国債（３０年）                  153,000,000          129,812,850
                第５１回　利付国債（３０年）                  134,000,000          100,739,860
                第５２回　利付国債（３０年）                  139,000,000          109,283,190
                第５３回　利付国債（３０年）                  126,000,000          101,059,560
                第５４回　利付国債（３０年）                  158,000,000          132,304,460
                第５５回　利付国債（３０年）                  124,000,000          103,509,000
                第５６回　利付国債（３０年）                  121,000,000          100,686,520
                第５７回　利付国債（３０年）                  125,000,000          103,688,750
                第５８回　利付国債（３０年）                  155,000,000          128,169,500
                第５９回　利付国債（３０年）                  117,000,000          94,144,050
                第６０回　利付国債（３０年）                  141,000,000          118,748,790
                第６１回　利付国債（３０年）                  101,000,000          80,719,200
                第６２回　利付国債（３０年）                   99,000,000          74,826,180
                第６３回　利付国債（３０年）                  106,000,000          77,605,780
                第６４回　利付国債（３０年）                  118,000,000          86,037,340
                第６５回　利付国債（３０年）                  114,000,000          82,852,920
                第６６回　利付国債（３０年）                  108,000,000          78,106,680
                第６７回　利付国債（３０年）                  134,000,000          102,109,340
                第６８回　利付国債（３０年）                  135,000,000          102,492,000
                第６９回　利付国債（３０年）                  134,000,000          104,264,060
                第７０回　利付国債（３０年）                  129,000,000          100,114,320
                第７１回　利付国債（３０年）                  132,000,000          102,083,520
                第７２回　利付国債（３０年）                  132,000,000          101,814,240
                第７３回　利付国債（３０年）                  134,000,000          103,087,540
                                335/481


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第７４回　利付国債（３０年）                  130,000,000          108,382,300
                第７５回　利付国債（３０年）                  135,000,000          121,363,650
                第７６回　利付国債（３０年）                  124,000,000          114,164,320
                第７７回　利付国債（３０年）                  123,000,000          118,649,490
                第７８回　利付国債（３０年）                  127,000,000          116,701,570
                第７９回　利付国債（３０年）                  136,000,000          118,668,160
                第８０回　利付国債（３０年）                   90,000,000          90,791,100
                第７５回　利付国債（２０年）                   73,000,000          74,949,100
                第７６回　利付国債（２０年）                   86,000,000          88,077,760
                第７７回　利付国債（２０年）                   74,000,000          75,881,820
                第７８回　利付国債（２０年）                   96,000,000          98,728,320
                第７９回　利付国債（２０年）                  100,000,000          102,994,000
                第８０回　利付国債（２０年）                   96,000,000          99,020,160
                第８１回　利付国債（２０年）                   93,000,000          96,211,290
                第８２回　利付国債（２０年）                  128,000,000          132,646,400
                第８３回　利付国債（２０年）                   95,000,000          98,903,550
                第８４回　利付国債（２０年）                  128,000,000          133,000,960
                第８５回　利付国債（２０年）                  171,000,000          178,821,540
                第８６回　利付国債（２０年）                  178,000,000          186,946,280
                第８７回　利付国債（２０年）                  160,000,000          167,680,000
                第８８回　利付国債（２０年）                  132,000,000          139,318,080
                第８９回　利付国債（２０年）                  141,000,000          148,463,130
                第９０回　利付国債（２０年）                  128,000,000          135,394,560
                第９１回　利付国債（２０年）                   23,000,000          24,392,190
                第９２回　利付国債（２０年）                  114,000,000          120,777,300
                第９３回　利付国債（２０年）                   43,000,000          45,587,310
                第９４回　利付国債（２０年）                   73,000,000          77,629,660
                第９５回　利付国債（２０年）                   82,000,000          88,096,700
                第９６回　利付国債（２０年）                   32,000,000          34,155,200
                第９７回　利付国債（２０年）                   81,000,000          87,065,280
                第９８回　利付国債（２０年）                   57,000,000          61,054,980
                第９９回　利付国債（２０年）                  133,000,000          142,911,160
                第１００回　利付国債（２０
                                  91,000,000          98,431,970
                年）
                第１０１回　利付国債（２０
                                  49,000,000          53,415,390
                年）
                第１０２回　利付国債（２０
                                  62,000,000          67,806,920
                年）
                第１０３回　利付国債（２０
                                  55,000,000          59,906,000
                年）
                第１０４回　利付国債（２０
                                  43,000,000          46,452,040
                年）
                第１０５回　利付国債（２０
                                  91,000,000          98,544,810
                年）
                第１０６回　利付国債（２０
                                  46,000,000          50,029,600
                年）
                第１０７回　利付国債（２０
                                  84,000,000          91,276,920
                年）
                第１０８回　利付国債（２０
                                  129,000,000          138,902,040
                年）
                                336/481


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第１０９回　利付国債（２０
                                  29,000,000          31,317,100
                年）
                第１１０回　利付国債（２０
                                  111,000,000          121,016,640
                年）
                第１１１回　利付国債（２０
                                  21,000,000          23,085,300
                年）
                第１１２回　利付国債（２０
                                  75,000,000          82,041,000
                年）
                第１１３回　利付国債（２０
                                  138,000,000          151,406,700
                年）
                第１１４回　利付国債（２０
                                  77,000,000          84,696,920
                年）
                第１１５回　利付国債（２０
                                  17,000,000          18,799,280
                年）
                第１１６回　利付国債（２０
                                  35,000,000          38,816,750
                年）
                第１１７回　利付国債（２０
                                  93,000,000         102,573,420
                年）
                第１１８回　利付国債（２０
                                  25,000,000          27,472,000
                年）
                第１１９回　利付国債（２０
                                  15,000,000          16,287,900
                年）
                第１２０回　利付国債（２０
                                  34,000,000          36,488,120
                年）
                第１２１回　利付国債（２０
                                  126,000,000          137,826,360
                年）
                第１２２回　利付国債（２０
                                  82,000,000          89,157,780
                年）
                第１２３回　利付国債（２０
                                  177,000,000          196,344,330
                年）
                第１２４回　利付国債（２０
                                  114,000,000          125,685,000
                年）
                第１２５回　利付国債（２０
                                  122,000,000          136,354,520
                年）
                第１２６回　利付国債（２０
                                  112,000,000          123,565,120
                年）
                第１２７回　利付国債（２０
                                  108,000,000          118,396,080
                年）
                第１２８回　利付国債（２０
                                  168,000,000          184,311,120
                年）
                第１２９回　利付国債（２０
                                  110,000,000          119,885,700
                年）
                第１３０回　利付国債（２０
                                  167,000,000          182,151,910
                年）
                第１３１回　利付国債（２０
                                  107,000,000          115,912,030
                年）
                第１３２回　利付国債（２０
                                  114,000,000          123,549,780
                年）
                第１３３回　利付国債（２０
                                  142,000,000          154,981,640
                年）
                                337/481


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第１３４回　利付国債（２０
                                  123,000,000          134,362,740
                年）
                第１３５回　利付国債（２０
                                  90,000,000          97,605,900
                年）
                第１３６回　利付国債（２０
                                  90,000,000          96,860,700
                年）
                第１３７回　利付国債（２０
                                  98,000,000         106,349,600
                年）
                第１３８回　利付国債（２０
                                  101,000,000          107,930,620
                年）
                第１３９回　利付国債（２０
                                  108,000,000          116,330,040
                年）
                第１４０回　利付国債（２０
                                  232,000,000          252,007,680
                年）
                第１４１回　利付国債（２０
                                  187,000,000          203,126,880
                年）
                第１４２回　利付国債（２０
                                  135,000,000          147,852,000
                年）
                第１４３回　利付国債（２０
                                  183,000,000          197,248,380
                年）
                第１４４回　利付国債（２０
                                  133,000,000          142,198,280
                年）
                第１４５回　利付国債（２０
                                  252,000,000          274,002,120
                年）
                第１４６回　利付国債（２０
                                  250,000,000          271,747,500
                年）
                第１４７回　利付国債（２０
                                  238,000,000          256,259,360
                年）
                第１４８回　利付国債（２０
                                  211,000,000          225,014,620
                年）
                第１４９回　利付国債（２０
                                  222,000,000          236,505,480
                年）
                第１５０回　利付国債（２０
                                  238,000,000          250,916,260
                年）
                第１５１回　利付国債（２０
                                  195,000,000          201,269,250
                年）
                第１５２回　利付国債（２０
                                  175,000,000          180,370,750
                年）
                第１５３回　利付国債（２０
                                  180,000,000          187,221,600
                年）
                第１５４回　利付国債（２０
                                  172,000,000          176,738,600
                年）
                第１５５回　利付国債（２０
                                  185,000,000          185,595,700
                年）
                第１５６回　利付国債（２０
                                  133,000,000          123,940,040
                年）
                第１５７回　利付国債（２０
                                  136,000,000          123,070,480
                年）
                第１５８回　利付国債（２０
                                  154,000,000          144,216,380
                年）
                                338/481


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第１５９回　利付国債（２０
                                  137,000,000          129,418,420
                年）
                第１６０回　利付国債（２０
                                  126,000,000          120,163,680
                年）
                第１６１回　利付国債（２０
                                  127,000,000          119,104,410
                年）
                第１６２回　利付国債（２０
                                  177,000,000          165,326,850
                年）
                第１６３回　利付国債（２０
                                  207,000,000          192,553,470
                年）
                第１６４回　利付国債（２０
                                  216,000,000          197,218,800
                年）
                第１６５回　利付国債（２０
                                  196,000,000          178,152,240
                年）
                第１６６回　利付国債（２０
                                  181,000,000          168,690,190
                年）
                第１６７回　利付国債（２０
                                  194,000,000          174,714,460
                年）
                第１６８回　利付国債（２０
                                  165,000,000          145,617,450
                年）
                第１６９回　利付国債（２０
                                  162,000,000          139,992,300
                年）
                第１７０回　利付国債（２０
                                  149,000,000          128,071,460
                年）
                第１７１回　利付国債（２０
                                  176,000,000          150,369,120
                年）
                第１７２回　利付国債（２０
                                  166,000,000          143,432,300
                年）
                第１７３回　利付国債（２０
                                  213,000,000          182,947,830
                年）
                第１７４回　利付国債（２０
                                  194,000,000          165,844,780
                年）
                第１７５回　利付国債（２０
                                  187,000,000          161,861,590
                年）
                第１７６回　利付国債（２０
                                  185,000,000          159,407,100
                年）
                第１７７回　利付国債（２０
                                  194,000,000          163,371,280
                年）
                第１７８回　利付国債（２０
                                  208,000,000          177,690,240
                年）
                第１７９回　利付国債（２０
                                  217,000,000          184,512,930
                年）
                第１８０回　利付国債（２０
                                  203,000,000          181,581,470
                年）
                第１８１回　利付国債（２０
                                  207,000,000          187,908,390
                年）
                第１８２回　利付国債（２０
                                  196,000,000          183,706,880
                年）
                第１８３回　利付国債（２０
                                  199,000,000          195,764,260
                年）
                                339/481


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第１８４回　利付国債（２０
                                  198,000,000          184,506,300
                年）
                第１８５回　利付国債（２０
                                  196,000,000          182,099,680
                年）
                第１８６回　利付国債（２０
                                  136,000,000          135,174,480
                年）
     国債証券　合計
                                42,423,000,000          41,705,263,470
     地方債証券          第７６４回　東京都公募公債                  100,000,000          99,877,100
                第１４回　東京都公募公債（２
                                  100,000,000          108,096,400
                ０年）
                第３４回　東京都公募公債（２
                                  100,000,000          93,064,100
                ０年）
                第１８回　宮城県１号公募公債
                                  100,000,000          99,163,000
                （５年）
                第３０回　神奈川県公募公債
                                  100,000,000          100,772,400
                （２０年）
                第４４８回　大阪府公募公債                   38,000,000          36,832,602
                第４５５回　大阪府公募公債
                                  180,000,000          174,588,300
                第７回　大阪府公募公債（２０
                                  100,000,000          108,181,000
                年）
                第１１回　大阪府公募公債（２
                                  100,000,000          107,321,300
                ０年）
                第１２回　大阪府公募公債（２
                                  100,000,000          104,514,200
                ０年）
                平成２９年度第５回　京都府公
                                  100,000,000          92,340,200
                募公債（２０年）
                第１５回　兵庫県公募公債（２
                                  100,000,000          106,726,000
                ０年）
                第２１回　兵庫県公募公債（２
                                  100,000,000          105,563,200
                ０年）
                平成２６年度第１１回　愛知県
                                  100,000,000          102,473,100
                公募公債（１５年）
                令和４年度第３回　愛知県公募
                                  200,000,000          191,843,000
                公債
                平成２０年度第１回　福岡県公
                                  100,000,000          108,366,200
                募公債（２０年）
                平成２４年度第２回　福岡県公
                                  100,000,000          106,811,400
                募公債（２０年）
                令和４年度第１回　千葉県公募
                                  300,000,000          287,809,500
                公債
                第２２回　大阪市公募公債（２
                                  100,000,000          90,759,200
                ０年）
                第１回　名古屋市公募公債（３
                                  100,000,000          115,732,600
                ０年）
                第２５回　横浜市公募公債（２
                                  100,000,000          107,510,600
                ０年）
                第２６回　横浜市公募公債（２
                                  100,000,000          108,070,100
                ０年）
                第３１回　横浜市公募公債（２
                                  100,000,000          101,333,400
                ０年）
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                第９回　川崎市公募公債（２０
                                  100,000,000          109,845,600
                年）
                第４回　川崎市公募公債（３０
                                  100,000,000          108,755,900
                年）
                平成３０年度第５回　広島市公
                                  200,000,000          197,205,600
                募公債
                平成２９年度第１回　仙台市公
                                  100,000,000          91,889,800
                募公債
     地方債証券　合計                            3,118,000,000          3,165,445,802
     特殊債券          第９回　新関西国際空港                  300,000,000          308,781,300
                第１６回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          117,627,400
                債務返済機構債券
                第１７４回　政保日本高速道路
                                  100,000,000          107,176,000
                保有・債務返済機構債券
                第２０５回　政保道路機構債券                  100,000,000          106,261,400
                第２１２回　政保道路機構債券                  100,000,000          105,834,500
                第２３３回　政府道路機構債券                  100,000,000          103,605,500
                第２７８回　政保道路機構債券                  100,000,000          90,113,500
                第２９３回　政保日本高速道路
                                  100,000,000          91,353,300
                保有・債務返済機構債券
                第３１６回　政保道路機構債券                  100,000,000          92,349,400
                第３１９回　政保日本高速道路
                                  100,000,000          92,969,800
                保有・債務返済機構債券
                第１７回　地方公共団体金融機
                                  200,000,000          216,421,400
                構債券（２０年）
                第３６回　地方公共団体金融機
                                  100,000,000          105,377,100
                構債券（２０年）
                第１回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          102,611,400
                債券（３０年）
                第８３回　政保地方公共団体金
                                  103,000,000          102,613,647
                融機構債券
                第１１６回　政保地方公共団体
                                  138,000,000          135,496,266
                金融機構債券
                第１２０回　政保地方公共団体
                                  100,000,000          97,371,700
                金融機構債券
                第１３６回　地方公共団体金融
                                  200,000,000          193,076,000
                機構債券
                第７２回　日本政策金融公庫債
                                  100,000,000          98,814,000
                券
                第９７回　都市再生債券                  100,000,000          102,459,200
                第３３回　政保中部国際空港債
                                  100,000,000          99,542,500
                券
                第５９回　住宅金融支援機構債
                                  200,000,000          217,081,800
                券
                第１４３回　住宅金融支援機構
                                  100,000,000          103,165,700
                債券
                第３７回　貸付債権担保住宅金
                                  18,167,000          18,837,362
                融支援機構債券
                第４２回　貸付債権担保住宅金
                                  45,708,000          47,074,669
                融支援機構債券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第４６回　貸付債権担保住宅金
                                  52,560,000          54,714,960
                融支援機構債券
                第５４回　貸付債権担保住宅金
                                  44,134,000          45,502,154
                融支援機構債券
                第５５回　貸付債権担保住宅金
                                  49,622,000          51,041,189
                融支援機構債券
                第６０回　貸付債権担保住宅金
                                  51,022,000          52,343,468
                融支援機構債券
                第６１回　貸付債権担保住宅金
                                  25,733,000          26,304,272
                融支援機構債券
                第６２回　貸付債権担保住宅金
                                  231,328,000          235,561,302
                融支援機構債券
                第６３回　貸付債権担保住宅金
                                  143,315,000          145,249,752
                融支援機構債券
                第７３回　貸付債権担保住宅金
                                  101,874,000          104,003,166
                融支援機構債券
                第７８回　貸付債権担保住宅金
                                  88,836,000          90,026,402
                融支援機構債券
                第１０９回　貸付債権担保住宅
                                  192,936,000          183,636,484
                金融支援機構債券
                い第８４５号　利付商工債券                  200,000,000          199,693,000
                い第８５４号　利付商工債券                  200,000,000          198,916,200
                い第８６２号　利付商工債券                  100,000,000          99,417,000
                第３９４回　利付信金中金債券                  100,000,000          99,184,100
                第６６回　鉄道建設・運輸施設
                                  100,000,000          102,820,900
                整備支援機構債券
     特殊債券　合計                            4,486,235,000          4,544,429,193
     社債券          第３６回　フランス相互信用連
                合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債                  100,000,000          95,684,400
                （２０２１）
                第３８回　成田国際空港                  200,000,000          192,612,400
                第６９回　西日本高速道路                  100,000,000          99,334,600
                第１３回　日本たばこ産業                  100,000,000          98,722,700
                第５回　電通グループ                  400,000,000          397,962,800
                第２回　アステラス製薬                  100,000,000          99,544,200
                第１１回　ブリヂストン                  100,000,000          99,474,600
                第１９回　豊田通商
                                  100,000,000          101,364,500
                第１８回　ＮＴＴファイナンス                  100,000,000          96,673,100
                第７８回　トヨタファイナンス                  100,000,000          99,346,700
                第５５回　日立キャピタル                  100,000,000          101,343,000
                第１７回　三井住友ファイナン
                                  100,000,000          99,065,100
                ス＆リース
                第２回　三菱ＨＣキャピタル                  100,000,000          98,891,900
                第１３２回　三菱地所                  100,000,000          97,828,300
                第７回　野村不動産オフィス
                                  200,000,000          217,448,600
                ファンド投資法人
                第１１回　ジャパンエクセレン
                                  100,000,000          99,852,300
                ト投資法人
                第１０６回　東日本旅客鉄道                  100,000,000          96,596,600
                第３回　東日本旅客鉄道（サス
                                  100,000,000          94,004,700
                テナビリティボンド）
                                342/481


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第５１０回　関西電力
                                  100,000,000          99,647,200
                第４９４回　東北電力                  100,000,000          99,631,200
                第４５１回　九州電力                  100,000,000          99,726,700
                第４７回　大阪瓦斯（トランジ
                                  100,000,000          95,099,300
                ションボンド）
     社債券　合計                            2,700,000,000          2,679,854,900
     合計                                     52,094,993,365
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニッセイ為替ヘッジ外国債券パッシブ　マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年12月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              973,234,234
        金銭信託                                               2,805,664
        コール・ローン                                              305,946,768
        国債証券                                           105,901,308,617
        派生商品評価勘定                                             2,194,722,341
        未収利息                                              593,100,571
                                                      69,150,441
        前払費用
        流動資産合計                                           110,040,268,636
       資産合計                                             110,040,268,636
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                               1,757,064
        未払金                                              961,268,735
        未払解約金                                                887,229
                                                          517
        その他未払費用
        流動負債合計                                              963,913,545
       負債合計                                               963,913,545
     純資産の部
       元本等
        元本
                                                    111,074,787,262
        剰余金
                                                    △1,998,432,171
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           109,076,355,091
       純資産合計                                             109,076,355,091
     負債純資産合計                                              110,040,268,636
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2022年12月13日
              項目
                                      至　2023年12月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                         時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
                         す。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法                 個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の
                         仲値で評価しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

         となる事項                 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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    （貸借対照表に関する注記）
                      項目                        2023年12月11日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          107,106,575,454円
     １.
        本額
        同期中追加設定元本額                                           18,210,636,981円
        同期中一部解約元本額                                           14,242,425,173円
        元本の内訳
        ファンド名
        ニッセイ為替ヘッジ外国債券パッシブＤＢ（適格機関投資家限定）                                           95,792,879,195円
        ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２０－０２（適                                           2,770,369,646円
        格機関投資家限定）
        ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２０－０９（適                                           2,790,486,251円
        格機関投資家限定）
        ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２１－０１（適                                           2,733,524,328円
        格機関投資家限定）
        ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２１－０５（適                                           2,722,088,373円
        格機関投資家限定）
        ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２１－０８（適                                           2,431,393,591円
        格機関投資家限定）
                                                     32,063,360円
        ＦＷニッセイ外国債インデックス（為替ヘッジあり）
        ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンドⅡ２０２３－０５                                           1,801,982,518円
        （適格機関投資家限定）
        計                                          111,074,787,262円
        受益権の総数                                          111,074,787,262口

     ２.
        元本の欠損                                  純資産額が元本総額を下回ってお

     ３.
                                           り、その差額は1,998,432,171円であ
                                           ります。
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    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2022年12月13日
              項目
                                      至　2023年12月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
                         券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
                         証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
                         す。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
                         動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有し
                         ております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同

                         施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
                         定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
                         す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
                         スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
                         速やかに対応できる体制となっております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2023年12月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
                         たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
                         の大きさを示すものではありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）
    売買目的有価証券
                                      2023年12月11日現在
                                        当期間の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                                733,922,637
     合計                                                733,922,637
    （注）「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
        期間（2023年3月11日から2023年12月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                     2023年12月11日現在
                         契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                    うち
                                    １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                 107,430,287,482              －   105,239,135,166          2,191,152,316
          アメリカ・ドル                50,636,874,024              －    49,897,896,332          738,977,692
          イギリス・ポンド                5,519,847,421             －    5,390,270,416          129,577,005
          イスラエル・シュケル                 326,551,219            －     323,842,350          2,708,869
          オーストラリア・ドル                1,497,902,104             －    1,463,312,576          34,589,528
          オフショア・人民元                8,349,458,043             －    8,156,922,066          192,535,977
          カナダ・ドル                2,158,000,997             －    2,117,574,689          40,426,308
          シンガポール・ドル                1,013,017,789             －     992,177,917         20,839,872
          スウェーデン・クローナ                 219,068,780            －     215,663,970          3,404,810
          デンマーク・クローネ                 299,739,548            －     291,346,416          8,393,132
          ニュージーランド・ドル                 257,280,758            －     250,695,219          6,585,539
          ノルウェー・クローネ                 191,835,496            －     186,965,876          4,869,620
          ポーランド・ズロチ                 553,705,104            －     540,320,728         13,384,376
          メキシコ・ペソ                 995,413,720            －     980,570,752         14,842,968
          ユーロ                35,411,592,479              －    34,431,575,859          980,016,620
        買建                   190,133,321            －     191,946,282          1,812,961
          アメリカ・ドル                  69,574,309            －      70,279,687          705,378
          イギリス・ポンド                  8,277,608           －      8,339,060          61,452
          オフショア・人民元                  16,087,200            －      16,178,320           91,120
          カナダ・ドル                  23,313,784            －      23,566,598          252,814
          デンマーク・クローネ                  3,466,845           －      3,494,924          28,079
          メキシコ・ペソ                  13,277,669            －      13,498,307          220,638
          ユーロ                  56,135,906            －      56,589,386          453,480
     合計                    107,620,420,803              －   105,431,081,448          2,192,965,277
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）為替予約取引
        時価の算定方法
        国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物
        相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該
        日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の
        仲値によって評価しております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年12月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  0.9820円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (9,820円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年12月11日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券       アメリカ・ドル         US  TREASURY     BONDS
                                        360,000.00           385,578.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,510,000.00           2,364,972.20
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,500,000.00           2,704,975.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        290,000.00           298,700.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,800,000.00           3,686,000.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       5,020,000.00           4,841,940.60
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,750,000.00           2,160,015.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       4,630,000.00           4,078,891.10
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,230,000.00           2,615,654.00
                     US  TREASURY     N/B
                                      26,100,000.00           25,183,368.00
                     US  TREASURY     N/B
                                      16,600,000.00           15,953,430.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,030,000.00           2,333,312.10
                     US  TREASURY     N/B
                                      18,100,000.00           17,276,269.00
                     US  TREASURY     N/B
                                      15,950,000.00           15,222,839.50
                     US  TREASURY     N/B
                                      12,320,000.00           11,554,312.00
                     US  TREASURY     N/B
                                      13,580,000.00           12,671,769.60
                     US  TREASURY     N/B
                                      12,280,000.00           11,355,070.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,350,000.00           2,266,744.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       9,460,000.00           8,828,072.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       9,450,000.00           8,847,846.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       9,000,000.00           8,423,370.00
                     US  TREASURY     N/B
                                      10,150,000.00           9,421,636.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,620,000.00           2,687,560.40
                     US  TREASURY     N/B
                                      11,440,000.00           10,577,080.80
                                348/481


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B
                                      12,220,000.00           11,481,912.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        480,000.00           489,168.00
                     US  TREASURY     N/B
                                      11,190,000.00           10,538,182.50
                     US  TREASURY     N/B
                                        630,000.00           620,253.90
                     US  TREASURY     N/B
                                      12,090,000.00           11,357,950.50
                     US  TREASURY     N/B
                                       5,510,000.00           4,277,964.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       9,250,000.00           8,767,612.50
                     US  TREASURY     N/B
                                        990,000.00           985,584.60
                     US  TREASURY     N/B
                                       7,170,000.00           6,611,457.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       6,150,000.00           5,583,523.50
                     US  TREASURY     N/B
                                       5,590,000.00           4,860,001.90
                     US  TREASURY     N/B
                                       6,560,000.00           4,356,955.20
                     US  TREASURY     N/B
                                       4,600,000.00           4,009,176.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       5,530,000.00           4,700,278.80
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,320,000.00           1,285,442.40
                     US  TREASURY     N/B
                                        240,000.00           258,504.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        920,000.00           561,338.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       7,480,000.00           5,902,767.20
                     US  TREASURY     N/B
                                       8,460,000.00           4,460,958.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,310,000.00           1,397,272.80
                     US  TREASURY     N/B
                                       7,200,000.00           5,756,040.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       8,860,000.00           7,190,067.20
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,640,000.00           2,488,850.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,020,000.00            893,652.60
                     US  TREASURY     N/B
                                       7,850,000.00           6,317,680.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       9,690,000.00           6,008,478.30
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,010,000.00           2,500,527.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       7,770,000.00           6,497,662.50
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,310,000.00            958,540.10
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,500,000.00           2,023,825.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       9,390,000.00           8,360,010.90
                     US  TREASURY     N/B
                                       8,780,000.00           6,836,371.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,890,000.00           1,611,225.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        450,000.00           445,059.00
                     WI  TREASURY     SEC.
                                       1,040,000.00           1,031,222.40
                     WI  TREASURY     SEC.
                                       7,000,000.00           5,572,350.00
                     WI  TREASURY     SEC.
                                       2,620,000.00           2,587,538.20
             アメリカ・ドル　小計                         393,230,000.00           345,324,808.50
                                     (57,175,642,000)           (50,210,227,155)
             イギリス・ポン         UNITED    KINGDOM    GILT
                                        750,000.00           626,430.00
             ド
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                       1,410,000.00           1,472,674.50
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        570,000.00           503,298.60
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        560,000.00           362,264.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                       1,070,000.00            999,198.10
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                       1,330,000.00            980,835.10
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                       1,430,000.00           1,377,790.70
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                       1,170,000.00           1,179,886.50
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                       1,690,000.00           1,533,928.50
                                349/481


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                       1,090,000.00           1,049,561.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        860,000.00           773,570.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        790,000.00           374,136.10
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        620,000.00           366,940.80
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        890,000.00           471,255.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        950,000.00           880,165.50
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                       1,010,000.00            851,722.90
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                       3,780,000.00           3,571,381.80
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        600,000.00           588,648.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                       1,020,000.00           1,026,313.80
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        860,000.00           864,644.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        830,000.00           508,267.10
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                       1,340,000.00           1,058,519.60
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        850,000.00           778,889.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                       1,130,000.00            763,202.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                       1,780,000.00           1,351,643.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                       1,870,000.00            932,008.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                       1,000,000.00            494,000.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                       1,500,000.00           1,124,145.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        410,000.00           212,019.20
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        760,000.00           730,223.20
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                       1,640,000.00           1,676,818.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        410,000.00           386,338.90
             イギリス・ポンド　小計                          35,970,000.00           29,870,717.90
                                     (6,564,165,300)           (5,451,107,310)
             イスラエル・         ISRAEL    FIXED   BOND
                                       1,590,000.00           1,526,161.50
             シュケル
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                       1,610,000.00           1,360,691.50
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                       1,990,000.00           1,829,805.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        470,000.00           341,173.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                       1,950,000.00           1,870,635.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                       1,050,000.00            987,210.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        700,000.00           571,235.00
             イスラエル・シュケル　小計                          9,360,000.00           8,486,911.00
                                      (367,495,128)           (333,215,646)
             オーストラリ         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,180,000.00           1,138,558.40
             ア・ドル
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,570,000.00           1,596,768.50
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        870,000.00           876,290.10
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,310,000.00           1,223,173.20
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        950,000.00           885,514.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        630,000.00           482,932.80
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,450,000.00           1,322,298.50
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        900,000.00           704,232.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,470,000.00           1,219,453.20
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,850,000.00           1,461,703.50
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,820,000.00           1,693,764.80
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        830,000.00           459,512.90
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,140,000.00           1,021,679.40
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,380,000.00           1,416,432.00
             オーストラリア・ドル　小計                          17,350,000.00           15,502,313.30
                                     (1,658,486,500)           (1,481,866,128)
             オフショア・人         CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      22,000,000.00           21,974,260.00
             民元
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       3,600,000.00           3,610,224.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      18,900,000.00           18,886,581.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       6,800,000.00           6,918,796.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       8,800,000.00           8,881,136.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      17,200,000.00           17,245,236.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       8,500,000.00           8,886,070.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      11,300,000.00           11,278,191.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      17,800,000.00           17,733,428.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      12,000,000.00           11,917,800.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      11,500,000.00           11,479,530.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      13,000,000.00           12,897,690.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,500,000.00           4,461,300.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       6,500,000.00           6,418,880.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      10,000,000.00           9,958,700.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      18,900,000.00           18,846,702.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,500,000.00           5,501,595.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       2,500,000.00           2,870,450.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       2,900,000.00           3,274,825.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       3,900,000.00           4,011,774.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      13,100,000.00           13,164,452.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      14,900,000.00           15,121,116.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,000,000.00           5,083,350.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       6,100,000.00           6,684,685.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       7,600,000.00           7,566,636.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,100,000.00           4,120,500.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.00           1,297,699.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,500,000.00           5,553,405.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      12,200,000.00           12,180,358.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       8,900,000.00           9,413,085.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,900,000.00           5,938,409.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       7,000,000.00           6,975,290.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,600,000.00           5,632,480.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       6,100,000.00           6,088,288.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       2,900,000.00           2,900,522.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       7,600,000.00           7,547,636.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      14,000,000.00           13,931,960.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       9,000,000.00           8,996,490.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      16,800,000.00           16,734,312.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      11,600,000.00           11,846,384.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       6,100,000.00           6,160,146.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       7,500,000.00           7,469,475.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       9,400,000.00           9,482,814.00
             オフショア・人民元　小計                         394,300,000.00           396,942,660.00
                                     (7,974,875,220)           (8,028,324,076)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             カナダ・ドル
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,620,000.00           1,536,699.60
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        370,000.00           384,041.50
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        230,000.00           227,444.70
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        400,000.00           468,820.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        260,000.00           235,310.40
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                       3,820,000.00           3,709,525.60
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,350,000.00           1,275,331.50
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,520,000.00           1,393,399.20
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,460,000.00           1,372,838.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        200,000.00           218,536.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,660,000.00           1,290,002.60
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        940,000.00           886,918.20
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,130,000.00            988,682.20
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,770,000.00           1,631,816.10
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                       2,100,000.00           1,837,311.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,250,000.00            904,100.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,700,000.00           1,525,019.00
             カナダ・ドル　小計                          21,780,000.00           19,885,795.60
                                     (2,330,895,600)           (2,128,177,845)
             シンガポール・         SINGAPORE     GOVERNMENT
                                       1,580,000.00           1,648,587.80
             ドル
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        980,000.00           953,765.40
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        410,000.00           410,287.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        600,000.00           590,340.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        650,000.00           627,380.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                       1,200,000.00           1,169,160.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                       1,310,000.00           1,297,555.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        940,000.00           753,880.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        150,000.00           152,070.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                       1,360,000.00           1,361,224.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        200,000.00           200,080.00
             シンガポール・ドル　小計                          9,380,000.00           9,164,329.20
                                     (1,016,698,200)            (993,321,642)
             スウェーデン・         SWEDISH    GOVERNMENT
                                       2,490,000.00           2,468,187.60
             クローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT
                                       2,600,000.00           2,484,378.00
                     SWEDISH    GOVERNMENT
                                       3,110,000.00           2,900,417.10
                     SWEDISH    GOVERNMENT
                                       1,350,000.00           1,234,615.50
                     SWEDISH    GOVERNMENT
                                       2,290,000.00           2,570,387.60
                     SWEDISH    GOVERNMENT
                                       4,450,000.00           3,790,421.00
                     SWEDISH    GOVERNMENT
                                        250,000.00           236,875.00
             スウェーデン・クローナ　小計                          16,540,000.00           15,685,281.80
                                      (229,740,600)           (217,868,564)
             デンマーク・ク         KINGDOM    OF  DENMARK
                                       1,960,000.00           1,924,759.20
             ローネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK
                                       1,680,000.00           1,562,920.80
                     KINGDOM    OF  DENMARK
                                       1,620,000.00           1,454,209.20
                     KINGDOM    OF  DENMARK
                                        900,000.00           482,202.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK
                                       3,210,000.00           2,655,408.30
                                352/481


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     KINGDOM    OF  DENMARK
                                       4,890,000.00           6,058,807.80
             デンマーク・クローネ　小計                          14,260,000.00           14,138,307.30
                                      (299,460,000)           (296,904,453)
             ニュージーラン         NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        400,000.00           387,236.00
             ド・ドル
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        430,000.00           394,559.40
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        420,000.00           326,646.60
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        550,000.00           436,601.00
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        330,000.00           270,949.80
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        250,000.00           224,410.00
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        300,000.00           197,025.00
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        510,000.00           458,714.40
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        150,000.00           141,934.50
             ニュージーランド・ドル　小計                          3,340,000.00           2,838,076.70
                                      (297,360,200)           (252,673,969)
             ノルウェー・ク         NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       3,690,000.00           3,527,566.20
             ローネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       2,900,000.00           2,752,999.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       3,720,000.00           3,416,299.20
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       3,000,000.00           2,582,640.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       2,000,000.00           1,825,240.00
             ノルウェー・クローネ　小計                          15,310,000.00           14,104,744.40
                                      (204,235,400)           (188,157,290)
             ポーランド・ズ         POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        920,000.00           966,018.40
             ロチ
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                       1,450,000.00           1,408,008.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                       2,980,000.00           2,802,451.60
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                       3,810,000.00           3,505,962.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                       2,570,000.00           2,350,573.40
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                       1,710,000.00           1,518,565.50
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                       3,260,000.00           2,553,558.00
             ポーランド・ズロチ　小計
                                      16,700,000.00           15,105,136.90
                                      (602,903,400)           (545,325,652)
             メキシコ・ペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       5,500,000.00           4,951,815.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                      18,950,000.00           17,446,128.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                      10,700,000.00           9,835,547.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       8,500,000.00           7,469,970.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                      16,500,000.00           16,374,765.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                      21,970,000.00           20,687,391.40
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                      11,300,000.00           10,973,882.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                      19,250,000.00           18,101,737.50
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       7,700,000.00           6,718,096.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       2,800,000.00           2,491,720.00
             メキシコ・ペソ　小計                         123,170,000.00           115,051,051.90
                                     (1,032,250,819)            (964,208,351)
             ユーロ         BELGIUM    KINGDOM
                                       1,030,000.00           1,227,265.60
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        290,000.00           310,923.50
                     BELGIUM    KINGDOM
                                       1,120,000.00            991,558.40
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        540,000.00           522,271.80
                                353/481


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BELGIUM    KINGDOM
                                       1,080,000.00           1,036,659.60
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        420,000.00           304,323.60
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        480,000.00           363,547.20
                     BELGIUM    KINGDOM
                                       1,320,000.00           1,242,278.40
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        630,000.00           496,490.40
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        410,000.00           336,974.90
                     BELGIUM    KINGDOM
                                       1,020,000.00            945,907.20
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        650,000.00           595,491.00
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        360,000.00           258,148.80
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        440,000.00           374,382.80
                     BELGIUM    KINGDOM
                                       1,030,000.00           1,172,253.30
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        570,000.00           461,420.70
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        950,000.00           776,188.00
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        360,000.00           231,451.20
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        390,000.00           394,531.80
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        570,000.00           684,051.30
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                       1,860,000.00           1,745,628.60
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        710,000.00           614,249.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        650,000.00           581,750.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                       2,750,000.00           2,631,447.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        500,000.00           478,140.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                       1,300,000.00           1,205,633.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                       1,610,000.00           1,527,712.90
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        660,000.00           542,612.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                       1,530,000.00           1,756,485.90
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        900,000.00          1,076,994.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                       4,020,000.00           3,768,589.20
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                       2,190,000.00           2,033,809.20
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                       1,150,000.00            979,742.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                       1,950,000.00           1,707,556.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        910,000.00           932,549.80
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                       2,960,000.00           2,854,209.60
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        750,000.00           516,585.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                       1,900,000.00           1,784,955.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                       1,520,000.00           1,227,764.80
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                       1,120,000.00            794,707.20
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                       1,200,000.00            985,272.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        800,000.00           510,952.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                       1,070,000.00            703,781.80
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                       1,550,000.00           1,475,290.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                       3,040,000.00           3,051,825.60
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                       2,410,000.00           2,338,519.40
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                       2,950,000.00           2,864,214.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                       4,340,000.00           4,151,123.20
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                       1,080,000.00           1,325,106.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                       2,080,000.00           1,948,252.80
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                       2,900,000.00           2,721,360.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        640,000.00           784,832.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        730,000.00           952,255.80
                                354/481

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                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                       3,540,000.00           3,300,448.20
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                       2,550,000.00           2,333,709.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                       2,950,000.00           2,676,948.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                       1,740,000.00            922,356.60
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        660,000.00           732,184.20
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                       3,790,000.00           3,324,284.80
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                       1,300,000.00            996,242.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                       1,580,000.00           1,858,901.60
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        950,000.00           814,900.50
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                       1,670,000.00           1,416,477.30
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                       1,390,000.00            702,394.80
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        940,000.00           787,259.40
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                       1,120,000.00           1,075,155.20
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        650,000.00           561,788.50
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                       2,230,000.00           2,242,131.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        220,000.00           218,013.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        900,000.00           935,820.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                       1,590,000.00           1,561,952.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                       5,460,000.00           5,319,350.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                       2,120,000.00           1,807,194.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                       2,490,000.00           2,433,402.30
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                       1,220,000.00           1,406,184.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                       1,260,000.00            952,572.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                       2,420,000.00           2,289,586.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        450,000.00           314,640.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                       1,280,000.00           1,130,265.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                       1,740,000.00           1,671,235.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                       1,180,000.00           1,010,528.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                       5,840,000.00           5,556,526.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                       1,340,000.00           1,465,048.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                       1,570,000.00           1,530,027.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        400,000.00           372,856.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                       1,070,000.00           1,044,940.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                       1,590,000.00           1,392,935.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                       1,070,000.00           1,090,009.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                       2,060,000.00           2,209,329.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        930,000.00           649,158.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                       1,080,000.00            803,055.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                       1,440,000.00           1,558,382.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                       2,000,000.00           1,688,180.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        250,000.00           206,142.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        800,000.00           467,208.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                       2,160,000.00           1,718,582.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        810,000.00           491,151.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                       1,520,000.00           1,398,962.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                       3,130,000.00           2,909,929.70
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        340,000.00           216,240.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                       2,550,000.00           2,292,373.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        530,000.00           528,892.30
                                355/481

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     DEUTSCHLAND      REP
                                        430,000.00           522,544.60
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        580,000.00           585,272.20
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        200,000.00           193,324.00
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        550,000.00           522,819.00
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        210,000.00           194,764.50
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        390,000.00           330,255.90
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        570,000.00           417,849.90
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        450,000.00           400,077.00
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        420,000.00           267,443.40
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        310,000.00           259,662.20
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        370,000.00           303,662.70
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        80,000.00           72,194.40
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,420,000.00           1,429,386.20
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        50,000.00           50,935.50
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,130,000.00           1,330,620.20
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,440,000.00           1,453,852.80
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       3,940,000.00           3,923,058.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       2,260,000.00           2,181,284.20
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       2,670,000.00           2,581,115.70
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       3,780,000.00           3,498,163.20
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        550,000.00           373,835.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,520,000.00           1,250,276.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       2,620,000.00           2,445,455.60
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        210,000.00           176,868.30
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       2,410,000.00           2,285,668.10
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,140,000.00            907,565.40
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       3,860,000.00           3,571,580.80
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,560,000.00           1,336,764.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       2,240,000.00           2,054,886.40
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,270,000.00           1,414,132.30
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,590,000.00           1,883,641.20
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,180,000.00            822,035.20
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       5,900,000.00           5,289,704.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        790,000.00           759,284.80
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,140,000.00            622,075.20
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       2,150,000.00           2,027,041.50
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       3,160,000.00           3,216,848.40
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        690,000.00           794,638.50
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,310,000.00            873,560.40
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        420,000.00           163,086.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        890,000.00           475,767.30
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,660,000.00           1,326,240.40
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,440,000.00           1,778,385.60
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       2,640,000.00           2,488,200.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,200,000.00           1,367,352.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        300,000.00           269,811.00
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        710,000.00           592,012.20
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        220,000.00           211,611.40
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        160,000.00           138,548.80
                                356/481

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.00           467,440.00
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        440,000.00           391,617.60
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        620,000.00           576,513.20
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        240,000.00           171,984.00
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        520,000.00           534,950.00
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        430,000.00           367,361.90
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        510,000.00           419,072.10
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        60,000.00           40,480.80
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        840,000.00           833,389.20
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        830,000.00           839,785.70
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        760,000.00           729,539.20
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,040,000.00            987,074.40
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,050,000.00            989,268.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,160,000.00           1,075,969.60
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        850,000.00           967,325.50
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        720,000.00           639,057.60
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,090,000.00            777,976.60
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        840,000.00           716,511.60
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        230,000.00           262,956.70
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        110,000.00           101,937.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        890,000.00           432,744.70
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,020,000.00            861,604.20
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        180,000.00           172,681.20
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        210,000.00           241,922.10
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        610,000.00           617,686.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        650,000.00           616,635.50
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        120,000.00           71,509.20
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        360,000.00           265,737.60
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                       1,190,000.00           1,105,498.10
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        770,000.00           863,516.50
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        980,000.00           880,853.40
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        650,000.00           679,412.50
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        340,000.00           289,159.80
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        570,000.00           331,409.40
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        240,000.00           144,804.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        690,000.00           568,918.80
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        550,000.00           528,418.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        730,000.00           630,260.10
             ユーロ　小計                         241,030,000.00           222,314,028.20
                                     (37,740,477,400)           (34,809,930,536)
     国債証券　合計                                117,494,685,767           105,901,308,617
                                    (117,494,685,767)           (105,901,308,617)
     合計                                           105,901,308,617
                                               (105,901,308,617)
                                357/481



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）
    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入債券        有価証券の合計金額に
             通貨                銘柄数          時価比率          対する比率
                                        （％）           （％）
     アメリカ・ドル                   国債証券          61銘柄       46.03                47.41
     イギリス・ポンド                   国債証券          32銘柄       5.00                5.15
     イスラエル・シュケル                   国債証券           7銘柄       0.31                0.31
     オーストラリア・ドル                   国債証券          14銘柄       1.36                1.40
     オフショア・人民元                   国債証券          43銘柄       7.36                7.58
     カナダ・ドル                   国債証券          17銘柄
                                          1.95                2.01
     シンガポール・ドル                   国債証券          11銘柄       0.91                0.94
     スウェーデン・クローナ                   国債証券           7銘柄       0.20                0.21
     デンマーク・クローネ                   国債証券           6銘柄       0.27                0.28
     ニュージーランド・ドル                   国債証券           9銘柄       0.23                0.24
     ノルウェー・クローネ                   国債証券           5銘柄       0.17                0.18
     ポーランド・ズロチ                   国債証券           7銘柄       0.50                0.51
     メキシコ・ペソ                   国債証券          10銘柄       0.88                0.91
     ユーロ                   国債証券          189銘柄
                                         31.91                32.87
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                                358/481










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年12月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              478,781,536
        金銭信託                                               1,723,268
        コール・ローン                                              187,915,709
        国債証券                                            70,729,237,550
        未収利息                                              436,794,208
                                                      42,690,501
        前払費用
        流動資産合計                                            71,877,142,772
       資産合計                                             71,877,142,772
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                               1,311,529
        未払金                                              393,863,983
        未払解約金                                              141,285,726
                                                          646
        その他未払費用
        流動負債合計                                              536,461,884
       負債合計                                               536,461,884
     純資産の部
       元本等
        元本                                            43,638,546,039
        剰余金
                                                    27,702,134,849
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            71,340,680,888
       純資産合計                                             71,340,680,888
     負債純資産合計                                               71,877,142,772
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2022年12月13日
              項目
                                      至　2023年12月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                         時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
                         す。
         デリバティブ等の評価基準及び評

     ２.                    為替予約取引
         価方法                 個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の
                         仲値で評価しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

         となる事項                 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
                                359/481





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）
                      項目                        2023年12月11日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           37,157,490,721円
     １.
        本額
        同期中追加設定元本額                                           13,104,963,162円
        同期中一部解約元本額                                           6,623,907,844円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）                                           3,472,318,305円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）                                           6,254,100,145円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）                                           2,573,410,443円
        ニッセイ外国債券インデックスＳＡ（適格機関投資家限定）                                            909,289,063円
        ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格機関投資家限                                             2,063,856円
        定）
        ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限定）                                             6,142,779円
        ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定）                                             4,498,514円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国債券インデックスファンド                                           15,801,758,118円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                           5,805,997,737円
        （４資産均等型）
        ＤＣニッセイ外国債券インデックス                                           4,331,670,668円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５                                            302,552,148円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）                                           1,957,760,348円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５                                            347,741,033円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５                                            558,492,187円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５                                             63,854,546円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                            205,715,273円
        （６資産均等型）
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券）                                             20,424,002円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             46,573,746円
        （８資産均等型）
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０                                            234,006,367円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０                                            153,320,420円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０                                            302,437,462円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０                                            202,671,872円
        ＦＷニッセイ外国債インデックス                                             37,353,651円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５                                             44,393,356円
        計                                           43,638,546,039円
     ２.   受益権の総数                                           43,638,546,039口

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2022年12月13日
              項目
                                      至　2023年12月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
                         券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
                         証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
                         す。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
                         動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有し
                         ております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同

                         施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
                         定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
                         す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
                         スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
                         速やかに対応できる体制となっております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2023年12月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
                         たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
                         の大きさを示すものではありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）
    売買目的有価証券
                                      2023年12月11日現在
                                        当期間の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                               1,104,393,117
     合計                                               1,104,393,117
    （注）「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
        期間（2023年11月21日から2023年12月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2023年12月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        買建                    34,422,821             －    33,111,292        △1,311,529
          アメリカ・ドル                  34,422,821             －    33,111,292        △1,311,529
     合計                       34,422,821             －    33,111,292        △1,311,529
    （注）為替予約取引
        時価の算定方法
        国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物
        相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該
        日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の
        仲値によって評価しております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年12月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.6348円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (16,348円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年12月11日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券       アメリカ・ドル         US  TREASURY     BONDS
                                        120,000.00           127,532.40
                     US  TREASURY     BONDS
                                        120,000.00           124,846.80
                     US  TREASURY     BONDS
                                        180,000.00           192,789.00
                     US  TREASURY     BONDS
                                        100,000.00           102,753.00
                                362/481

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,190,000.00           2,063,461.80
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,260,000.00           1,109,190.60
                     US  TREASURY     N/B
                                        500,000.00           386,425.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        870,000.00           795,197.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,210,000.00           2,059,786.30
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,260,000.00           1,110,375.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        860,000.00           785,825.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        180,000.00           185,400.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,240,000.00           2,172,800.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,300,000.00           1,253,889.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        670,000.00           526,258.20
                     US  TREASURY     N/B
                                        730,000.00           714,940.10
                     US  TREASURY     N/B
                                        870,000.00           887,800.20
                     US  TREASURY     N/B
                                        500,000.00           535,390.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        320,000.00           330,297.60
                     US  TREASURY     N/B
                                        480,000.00           422,865.60
                     US  TREASURY     N/B
                                        490,000.00           439,177.20
                     US  TREASURY     N/B
                                        610,000.00           493,978.00
                     US  TREASURY     N/B
                                      11,560,000.00           11,154,012.80
                     US  TREASURY     N/B
                                       7,710,000.00           7,409,695.50
                     US  TREASURY     N/B
                                        420,000.00           343,824.60
                     US  TREASURY     N/B
                                        510,000.00           448,040.10
                     US  TREASURY     N/B
                                        480,000.00           405,336.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        540,000.00           427,399.20
                     US  TREASURY     N/B
                                        700,000.00           505,827.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        360,000.00           283,935.60
                     US  TREASURY     N/B
                                        480,000.00           369,633.60
                     US  TREASURY     N/B
                                       6,000,000.00           5,726,940.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       7,860,000.00           7,501,662.60
                     US  TREASURY     N/B
                                        280,000.00           220,082.80
                     US  TREASURY     N/B
                                       7,460,000.00           6,996,361.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        580,000.00           414,676.80
                     US  TREASURY     N/B
                                       6,880,000.00           6,419,865.60
                     US  TREASURY     N/B
                                        590,000.00           420,876.50
                     US  TREASURY     N/B
                                       6,890,000.00           6,371,045.20
                     US  TREASURY     N/B
                                        710,000.00           480,414.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       4,480,000.00           4,180,736.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        330,000.00           252,047.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,620,000.00           3,389,333.60
                     US  TREASURY     N/B
                                        650,000.00           507,000.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       4,460,000.00           4,174,247.80
                     US  TREASURY     N/B
                                        500,000.00           389,550.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       5,270,000.00           4,891,824.80
                     US  TREASURY     N/B
                                        690,000.00           512,269.80
                     US  TREASURY     N/B
                                       6,090,000.00           5,630,631.30
                     US  TREASURY     N/B
                                        150,000.00           151,306.50
                     US  TREASURY     N/B
                                        730,000.00           541,681.90
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,320,000.00           3,222,724.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       5,640,000.00           5,299,344.00
                                363/481

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B
                                        170,000.00           173,247.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        820,000.00           637,386.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,870,000.00           2,783,670.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       5,950,000.00           5,603,412.50
                     US  TREASURY     N/B
                                        870,000.00           691,650.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        170,000.00           153,669.80
                     US  TREASURY     N/B
                                        270,000.00           265,823.10
                     US  TREASURY     N/B
                                       4,820,000.00           4,667,639.80
                     US  TREASURY     N/B
                                       6,900,000.00           6,482,205.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        940,000.00           729,816.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        280,000.00           283,203.20
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,050,000.00           1,017,796.50
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,750,000.00           2,606,587.50
                     US  TREASURY     N/B
                                        990,000.00           823,630.50
                     US  TREASURY     N/B
                                        300,000.00           298,662.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,900,000.00           1,824,000.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       4,740,000.00           4,370,754.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,050,000.00            814,894.50
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,580,000.00           2,449,477.80
                     US  TREASURY     N/B
                                       4,050,000.00           3,676,954.50
                     US  TREASURY     N/B
                                        300,000.00           307,125.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,000,000.00            758,000.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,140,000.00           2,005,329.80
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,630,000.00           3,155,958.30
                     US  TREASURY     N/B
                                        970,000.00           644,244.90
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,260,000.00           1,166,671.80
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,200,000.00           2,788,992.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        290,000.00           269,937.80
                     US  TREASURY     N/B
                                        910,000.00           621,429.90
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,130,000.00           1,969,483.20
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,790,000.00           3,221,348.40
                     US  TREASURY     N/B
                                        280,000.00           272,669.60
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,130,000.00            706,464.70
                     US  TREASURY     N/B
                                        140,000.00           150,794.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,070,000.00           1,831,453.20
                     US  TREASURY     N/B
                                        890,000.00           543,033.50
                     US  TREASURY     N/B
                                        300,000.00           310,242.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,170,000.00           1,895,104.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       4,980,000.00           3,929,917.20
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,450,000.00            764,585.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,090,000.00            659,319.20
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,460,000.00           1,258,038.20
                     US  TREASURY     N/B
                                       3,820,000.00           3,053,899.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,470,000.00            829,682.70
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,210,000.00            761,440.90
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,170,000.00           1,009,756.80
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,330,000.00           1,890,841.60
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,610,000.00            969,075.10
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,480,000.00           1,011,950.00
                                364/481

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,240,000.00           1,087,852.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,150,000.00           1,012,080.50
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,250,000.00           1,877,692.50
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,660,000.00           1,126,658.60
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,390,000.00           1,220,586.80
                     US  TREASURY     N/B
                                        900,000.00           788,517.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,260,000.00            914,482.80
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,520,000.00           2,028,096.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,600,000.00            992,112.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,670,000.00           1,104,337.60
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,360,000.00           1,231,058.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,720,000.00           1,487,920.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,390,000.00           1,929,829.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,530,000.00            918,000.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        300,000.00           249,222.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,390,000.00            957,028.90
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,940,000.00           1,691,874.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,520,000.00           1,331,124.80
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,330,000.00           1,948,462.50
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,400,000.00            922,796.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        310,000.00           256,742.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,140,000.00            834,149.40
                     US  TREASURY     N/B
                                        290,000.00           234,763.70
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,330,000.00           1,008,871.50
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,260,000.00           2,038,226.20
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,000,000.00            838,980.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,190,000.00           1,949,778.90
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,260,000.00            981,073.80
                     US  TREASURY     N/B
                                        870,000.00           741,675.00
                     US  TREASURY     N/B
                                        330,000.00           256,109.70
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,660,000.00           2,601,187.40
                     US  TREASURY     N/B
                                       2,200,000.00           2,175,844.00
                     US  TREASURY     N/B
                                       1,260,000.00           1,186,957.80
                     US  TREASURY     N/B
                                        880,000.00           819,975.20
                     US  TREASURY     NOTES
                                        150,000.00           166,375.50
                     WI  TREASURY     SEC.
                                        290,000.00           287,552.40
                     WI  TREASURY     SEC.
                                       1,330,000.00            678,246.80
                     WI  TREASURY     SEC.
                                       4,270,000.00           3,399,133.50
                     WI  TREASURY     SEC.
                                        280,000.00           276,530.80
                     WI  TREASURY     SEC.
                                        280,000.00           254,996.00
            アメリカ・ドル　小計                         262,240,000.00           230,781,474.70
                                     (38,129,696,000)           (33,555,626,419)
            イギリス・ポン         UNITED    KINGDOM    GILT
                                        230,000.00           212,520.00
            ド
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        400,000.00           407,040.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        490,000.00           410,130.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        200,000.00           208,676.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        160,000.00           165,424.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        350,000.00           292,334.00
                                365/481


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        340,000.00           355,113.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        450,000.00           389,101.50
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        290,000.00           256,064.20
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        310,000.00           297,367.50
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        350,000.00           226,415.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        360,000.00           336,178.80
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        420,000.00           238,639.80
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        480,000.00           353,985.60
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        420,000.00           226,296.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        380,000.00           366,126.20
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        340,000.00           342,873.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        330,000.00           299,524.50
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        380,000.00           365,902.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        320,000.00           287,840.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        310,000.00           146,812.90
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        260,000.00           153,878.40
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        310,000.00           320,323.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        290,000.00           285,824.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        260,000.00           283,621.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        450,000.00           472,968.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        310,000.00           164,145.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        300,000.00           277,947.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        340,000.00           286,718.60
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        340,000.00           321,235.40
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        330,000.00           323,756.40
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        370,000.00           372,290.30
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        410,000.00           412,214.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        550,000.00           336,803.50
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        400,000.00           315,976.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        490,000.00           148,715.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        340,000.00           311,555.60
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        340,000.00           290,615.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        380,000.00           154,432.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        470,000.00           317,438.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        610,000.00           463,203.50
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        380,000.00           189,392.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        590,000.00           529,820.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        590,000.00           291,460.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        530,000.00           341,129.20
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        610,000.00           512,644.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        520,000.00           389,703.60
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        580,000.00           551,522.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        370,000.00           191,334.40
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        780,000.00           620,607.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        230,000.00           86,181.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        300,000.00           288,246.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        390,000.00           391,376.70
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        480,000.00           490,776.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        710,000.00           708,012.00
                                366/481

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        410,000.00           384,334.00
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        740,000.00           697,294.60
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        670,000.00           657,638.50
                     UNITED    KINGDOM    GILT
                                        480,000.00           421,492.80
            イギリス・ポンド　小計                          24,220,000.00           19,940,987.50
                                     (4,419,907,800)           (3,639,030,809)
            イスラエル・         ISRAEL    FIXED   BOND
                                        180,000.00           184,428.00
            シュケル
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        520,000.00           489,164.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        630,000.00           612,202.50
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        330,000.00           354,717.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        560,000.00           537,516.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        680,000.00           574,702.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        430,000.00           512,173.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        560,000.00           514,920.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        480,000.00           348,432.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        520,000.00           498,836.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        420,000.00           394,884.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        240,000.00           172,776.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                        440,000.00           359,062.00
            イスラエル・シュケル　小計
                                       5,990,000.00           5,553,812.50
                                      (235,181,177)           (218,055,453)
            オーストラリ         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        410,000.00           380,709.60
            ア・ドル
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        170,000.00           173,593.80
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        440,000.00           424,547.20
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        530,000.00           539,036.50
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        450,000.00           453,253.50
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        300,000.00           257,073.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        450,000.00           444,748.50
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        270,000.00           252,104.40
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        230,000.00           197,903.50
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        380,000.00           354,205.60
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        400,000.00           383,200.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        310,000.00           237,633.60
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        320,000.00           302,854.40
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        410,000.00           382,464.40
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        510,000.00           465,084.30
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        320,000.00           250,393.60
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        540,000.00           447,962.40
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        640,000.00           505,670.40
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        440,000.00           356,884.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        440,000.00           409,481.60
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        430,000.00           238,060.90
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        690,000.00           542,229.60
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        550,000.00           501,270.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        600,000.00           488,712.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        500,000.00           448,105.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        490,000.00           502,936.00
                                367/481


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        420,000.00           400,617.00
            オーストラリア・ドル　小計                          11,640,000.00           10,340,734.80
                                     (1,112,667,600)            (988,470,840)
            オフショア・人         CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      14,000,000.00           13,983,620.00
            民元
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,400,000.00           4,412,496.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       7,000,000.00           6,995,030.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,100,000.00           4,171,627.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       3,000,000.00           2,995,980.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       8,400,000.00           8,477,448.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      10,200,000.00           10,226,826.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       7,900,000.00           8,258,818.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       7,900,000.00           7,884,753.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      17,600,000.00           17,534,176.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       6,000,000.00           5,958,900.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       7,400,000.00           7,386,828.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      11,300,000.00           11,211,069.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       6,000,000.00           5,948,400.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       6,400,000.00           6,320,128.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       8,000,000.00           7,966,960.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       9,600,000.00           9,572,928.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       7,000,000.00           7,002,030.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.00           2,181,542.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.00           1,372,620.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                        720,000.00           734,803.20
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.00           1,217,388.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       1,260,000.00           1,422,855.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.00           1,028,660.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,400,000.00           4,421,648.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,400,000.00           5,480,136.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       3,340,000.00           3,395,677.80
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       3,650,000.00           3,999,852.50
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       3,200,000.00           3,185,952.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       2,600,000.00           2,613,000.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       3,600,000.00           3,634,956.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       6,700,000.00           6,689,213.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,400,000.00           5,711,310.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,500,000.00           4,529,295.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,500,000.00           5,480,585.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,100,000.00           4,123,780.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       4,800,000.00           4,790,784.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.00           1,000,180.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       3,500,000.00           3,475,885.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       8,300,000.00           8,259,662.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,300,000.00           5,297,933.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      10,300,000.00           10,259,727.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,800,000.00           5,923,192.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       5,700,000.00           5,756,202.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       7,500,000.00           7,469,475.00
                                368/481


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                       6,900,000.00           6,960,789.00
            オフショア・人民元　小計                         264,970,000.00           266,725,119.50
                                     (5,359,124,238)           (5,394,622,232)
            カナダ・ドル         CANADIAN     GOVERNMENT
                                        420,000.00           398,403.60
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        190,000.00           172,546.60
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        220,000.00           215,292.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        220,000.00           228,349.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        340,000.00           337,089.60
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        440,000.00           435,314.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        420,000.00           414,729.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        350,000.00           346,111.50
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        390,000.00           392,402.40
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        160,000.00           164,102.40
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        230,000.00           232,148.20
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        240,000.00           220,891.20
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        120,000.00           140,646.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        150,000.00           135,756.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        250,000.00           242,770.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        170,000.00           160,597.30
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        170,000.00           189,645.20
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        180,000.00           165,007.80
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        150,000.00           141,045.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        190,000.00           225,843.50
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        180,000.00           196,682.40
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        880,000.00           683,856.80
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        140,000.00           132,094.20
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        720,000.00           629,956.80
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        190,000.00           182,859.80
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        610,000.00           573,070.60
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        620,000.00           508,623.20
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        400,000.00           368,772.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        780,000.00           682,429.80
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        390,000.00           361,923.90
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        690,000.00           499,063.20
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        670,000.00           581,305.40
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        360,000.00           333,511.20
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        270,000.00           259,983.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        540,000.00           484,417.80
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        110,000.00           103,363.70
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        350,000.00           339,444.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        230,000.00           225,262.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        460,000.00           427,947.20
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        320,000.00           319,273.60
                     CANADIAN     GOVERNMENT
                                        320,000.00           317,126.40
            カナダ・ドル　小計                          14,230,000.00           13,169,657.30
                                     (1,522,894,600)           (1,409,416,724)
            シンガポール・
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        60,000.00           60,108.60
            ドル
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        200,000.00           208,682.00
                                369/481


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                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        120,000.00           116,787.60
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        160,000.00           160,112.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        220,000.00           216,458.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        160,000.00           154,432.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        160,000.00           155,888.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        180,000.00           168,480.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        140,000.00           138,670.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        120,000.00           112,191.60
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        140,000.00           112,280.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        210,000.00           212,898.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        200,000.00           200,180.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        170,000.00           161,173.60
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        120,000.00           110,004.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        120,000.00           96,084.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        130,000.00           123,409.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        110,000.00           112,640.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        120,000.00           117,888.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        70,000.00           70,028.00
            シンガポール・ドル　小計                          2,910,000.00           2,808,394.40
                                      (315,414,900)           (304,401,869)
            スウェーデン・         SWEDISH    GOVERNMENT
                                       1,780,000.00           1,764,407.20
            クローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT
                                       1,850,000.00           1,767,730.50
                     SWEDISH    GOVERNMENT
                                       1,110,000.00           1,102,396.50
                     SWEDISH    GOVERNMENT
                                       1,610,000.00           1,501,502.10
                     SWEDISH    GOVERNMENT
                                       1,530,000.00           1,399,230.90
                     SWEDISH    GOVERNMENT
                                        960,000.00          1,077,542.40
                     SWEDISH    GOVERNMENT
                                       1,220,000.00           1,039,171.60
                     SWEDISH    GOVERNMENT
                                        980,000.00           928,550.00
            スウェーデン・クローナ　小計                          11,040,000.00           10,580,531.20
                                      (153,345,600)           (146,963,578)
            デンマーク・ク
                     KINGDOM    OF  DENMARK
                                        690,000.00           673,226.10
            ローネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK
                                       1,370,000.00           1,345,367.40
                     KINGDOM    OF  DENMARK
                                       1,450,000.00           1,348,949.50
                     KINGDOM    OF  DENMARK
                                       1,250,000.00           1,122,075.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK
                                       1,300,000.00            696,514.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK
                                       1,550,000.00           1,282,206.50
                     KINGDOM    OF  DENMARK
                                       2,330,000.00           2,886,916.60
            デンマーク・クローネ　小計                          9,940,000.00           9,355,255.10
                                      (208,740,000)           (196,460,357)
            ニュージーラン         NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        110,000.00           108,220.20
            ド・ドル
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        240,000.00           232,341.60
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        100,000.00           98,984.00
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        250,000.00           229,395.00
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        130,000.00           101,104.90
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        140,000.00           111,134.80
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        140,000.00           114,948.40
                                370/481


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        270,000.00           242,362.80
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        100,000.00           61,359.00
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        150,000.00           98,512.50
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        290,000.00           260,837.60
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        180,000.00           144,804.60
                     NEW  ZEALAND    GOVERNMENT
                                        120,000.00           113,547.60
            ニュージーランド・ドル　小計                          2,220,000.00           1,917,553.00
                                      (197,646,600)           (170,719,744)
            ノルウェー・ク         NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       1,020,000.00            990,144.60
            ローネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       1,350,000.00           1,315,278.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       1,120,000.00           1,070,697.60
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       1,060,000.00           1,006,268.60
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        910,000.00           860,477.80
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        940,000.00           863,258.40
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       1,240,000.00           1,097,201.60
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        880,000.00           757,574.40
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        920,000.00           839,610.40
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        440,000.00           463,381.60
            ノルウェー・クローネ　小計                          9,880,000.00           9,263,893.00
                                      (131,799,200)           (123,580,333)
            ポーランド・ズ         POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        630,000.00           661,512.60
            ロチ
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                       1,030,000.00           1,000,171.20
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.00           1,128,504.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        710,000.00           653,342.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        820,000.00           749,988.40
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                       1,040,000.00            923,572.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        570,000.00           587,316.60
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        770,000.00           725,917.50
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        880,000.00           689,304.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        730,000.00           640,516.60
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.00           613,672.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        730,000.00           702,792.90
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        960,000.00          1,055,568.00
            ポーランド・ズロチ　小計
                                      10,870,000.00           10,132,177.80
                                      (392,428,740)           (365,791,883)
            マレーシア・リ         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        240,000.00           248,265.60
            ンギット
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        550,000.00           552,150.50
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        490,000.00           510,780.90
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        410,000.00           410,270.60
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        190,000.00           208,374.90
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        610,000.00           615,148.40
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        680,000.00           685,487.60
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        360,000.00           367,117.20
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        380,000.00           389,568.40
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        320,000.00           327,958.40
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        370,000.00           373,822.10
                                371/481


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        240,000.00           257,342.40
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        590,000.00           633,654.10
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        530,000.00           536,360.00
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        340,000.00           342,335.80
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        500,000.00           549,320.00
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        340,000.00           365,180.40
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        440,000.00           443,889.60
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        360,000.00           395,841.60
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        250,000.00           252,487.50
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        460,000.00           456,513.20
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        540,000.00           519,220.80
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        610,000.00           589,369.80
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        340,000.00           314,085.20
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        390,000.00           381,685.20
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        420,000.00           452,613.00
                     MALAYSIA     GOVERNMENT
                                        160,000.00           166,398.40
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        340,000.00           338,742.00
            マレーシア・リンギット　小計                          11,450,000.00           11,683,983.60
                                      (355,847,680)           (363,119,516)
            メキシコ・ペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       2,300,000.00           2,149,649.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                        600,000.00           549,702.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       1,350,000.00           1,306,813.50
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       2,120,000.00           1,908,699.60
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       9,310,000.00           8,571,158.40
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       6,670,000.00           5,782,489.80
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       9,850,000.00           9,054,218.50
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       5,840,000.00           5,132,308.80
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       4,840,000.00           4,803,264.40
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       1,650,000.00           1,750,237.50
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       7,620,000.00           7,175,144.40
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       6,240,000.00           6,059,913.60
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       4,810,000.00           4,523,083.50
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       8,020,000.00           7,149,509.20
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       3,200,000.00           3,016,192.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       3,900,000.00           3,402,672.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                       5,550,000.00           4,938,945.00
            メキシコ・ペソ　小計                          83,870,000.00           77,274,001.20
                                      (702,889,309)           (647,610,222)
            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM
                                        240,000.00           236,424.00
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        90,000.00           92,159.10
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        440,000.00           524,268.80
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        220,000.00           235,873.00
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        210,000.00           229,383.00
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        210,000.00           211,278.90
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        390,000.00           345,274.80
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        270,000.00           280,467.90
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        490,000.00           473,913.30
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        190,000.00           163,048.50
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        360,000.00           345,553.20
                                372/481

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                     BELGIUM    KINGDOM
                                        240,000.00           173,899.20
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        200,000.00           151,478.00
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        360,000.00           338,803.20
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        160,000.00           126,092.80
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        150,000.00           123,283.50
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        460,000.00           515,075.80
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        380,000.00           352,396.80
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        250,000.00           218,582.50
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        420,000.00           384,778.80
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        250,000.00           179,270.00
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        310,000.00           263,769.70
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        200,000.00           128,834.00
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        240,000.00           217,864.80
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        370,000.00           421,100.70
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        310,000.00           250,948.10
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        140,000.00           59,210.20
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        360,000.00           294,134.40
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        240,000.00           154,300.80
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        120,000.00           114,198.00
                     BELGIUM    KINGDOM
                                        390,000.00           394,531.80
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        540,000.00           536,263.20
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        190,000.00           194,865.90
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        550,000.00           562,083.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        130,000.00           133,681.60
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        350,000.00           420,031.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        590,000.00           676,836.20
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        480,000.00           515,544.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        450,000.00           496,188.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        530,000.00           569,188.20
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        490,000.00           479,685.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        530,000.00           497,410.30
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        600,000.00           591,408.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        510,000.00           498,672.90
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        440,000.00           380,661.60
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        320,000.00           286,400.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        620,000.00           593,271.80
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        570,000.00           545,079.60
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        450,000.00           417,334.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        560,000.00           531,378.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        620,000.00           583,060.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        410,000.00           337,077.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        450,000.00           516,613.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        540,000.00           646,196.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        540,000.00           506,228.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        470,000.00           436,479.60
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        490,000.00           417,455.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        540,000.00           472,861.80
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        550,000.00           472,098.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        450,000.00           461,151.00
                                373/481

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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        480,000.00           462,844.80
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        510,000.00           474,070.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        500,000.00           266,665.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        560,000.00           499,184.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        470,000.00           531,452.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        440,000.00           303,063.20
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        470,000.00           441,541.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        540,000.00           436,179.60
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        170,000.00           81,251.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        600,000.00           533,832.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        320,000.00           227,059.20
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        500,000.00           410,530.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        250,000.00           159,672.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        500,000.00           457,305.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        540,000.00           444,538.80
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        510,000.00           487,386.60
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        400,000.00           263,096.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        600,000.00           534,168.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        500,000.00           475,900.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        260,000.00           248,037.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                        510,000.00           508,260.90
                     BUNDESOBLIGATION                   600,000.00           604,650.00
                     BUNDESOBLIGATION                   610,000.00           586,551.60
                     BUNDESOBLIGATION                   610,000.00           580,988.40
                     BUNDESOBLIGATION                   160,000.00           152,680.00
                     BUNDESOBLIGATION                   610,000.00           575,766.80
                     BUNDESOBLIGATION                   530,000.00           495,422.80
                     BUNDESOBLIGATION                   490,000.00           453,872.30
                     BUNDESOBLIGATION                   650,000.00           627,308.50
                     BUNDESOBLIGATION                   190,000.00           183,775.60
                     BUNDESOBLIGATION                   550,000.00           548,801.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        140,000.00           140,841.40
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        120,000.00           103,944.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        560,000.00           576,066.40
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        290,000.00           293,601.80
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        690,000.00           692,684.10
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        680,000.00           659,831.20
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        660,000.00           640,807.20
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        750,000.00           717,360.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        540,000.00           662,553.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        720,000.00           675,316.80
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        650,000.00           608,829.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        720,000.00           675,648.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        420,000.00           515,046.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        470,000.00           613,096.20
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        820,000.00           641,067.80
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        630,000.00           587,367.90
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        630,000.00           576,563.40
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        640,000.00           580,761.60
                                374/481


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        650,000.00           576,010.50
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        870,000.00           461,178.30
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        430,000.00           477,029.10
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        610,000.00           535,043.20
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        490,000.00           449,001.70
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        520,000.00           398,496.80
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        720,000.00           624,787.20
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        610,000.00           717,677.20
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        210,000.00           182,464.80
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        600,000.00           514,674.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        570,000.00           424,769.70
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        220,000.00           117,271.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        710,000.00           602,214.90
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        600,000.00           539,616.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        200,000.00           169,696.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        640,000.00           323,404.80
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        670,000.00           561,131.70
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        260,000.00           319,716.80
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        670,000.00           670,120.60
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        470,000.00           387,867.50
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        620,000.00           595,175.20
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        570,000.00           567,229.80
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        570,000.00           492,645.30
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                        850,000.00           854,624.00
                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                   390,000.00           387,285.60
                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                   400,000.00           399,036.00
                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                   370,000.00           371,850.00
                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                   220,000.00           221,727.00
                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                   190,000.00           187,984.10
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        210,000.00           208,103.70
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        400,000.00           399,964.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        350,000.00           354,753.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        220,000.00           223,982.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        310,000.00           311,382.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        440,000.00           453,943.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        390,000.00           397,187.70
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        290,000.00           294,880.70
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        250,000.00           251,370.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        290,000.00           294,637.10
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        230,000.00           234,648.30
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        160,000.00           164,806.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        420,000.00           436,716.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        570,000.00           650,620.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        690,000.00           677,828.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        500,000.00           495,410.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        390,000.00           324,959.70
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        470,000.00           457,892.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        640,000.00           638,771.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        550,000.00           468,847.50
                                375/481

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        550,000.00           583,121.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        440,000.00           429,998.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        700,000.00           806,827.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        420,000.00           317,524.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        500,000.00           481,560.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        380,000.00           308,370.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        460,000.00           435,210.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        210,000.00           146,832.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        440,000.00           388,528.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        410,000.00           396,724.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        400,000.00           342,976.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        430,000.00           413,006.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        330,000.00           282,605.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        530,000.00           504,273.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        680,000.00           743,457.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        500,000.00           487,270.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        350,000.00           326,249.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        340,000.00           308,706.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        510,000.00           498,055.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        320,000.00           273,686.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        560,000.00           599,771.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        500,000.00           438,030.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        480,000.00           488,976.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        510,000.00           546,969.90
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        320,000.00           223,366.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        290,000.00           215,635.30
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        590,000.00           638,503.90
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        460,000.00           444,461.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        420,000.00           354,517.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        460,000.00           472,599.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        520,000.00           456,341.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        340,000.00           235,762.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        460,000.00           434,442.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        540,000.00           445,267.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        340,000.00           198,563.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        380,000.00           256,545.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        470,000.00           373,950.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        300,000.00           181,908.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        460,000.00           423,278.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        110,000.00           63,805.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        360,000.00           317,113.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        460,000.00           372,411.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        440,000.00           404,962.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        440,000.00           410,018.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        480,000.00           446,251.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        410,000.00           361,062.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        390,000.00           379,746.90
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        410,000.00           401,074.30
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        600,000.00           670,674.00
                                376/481

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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        360,000.00           309,672.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        460,000.00           366,436.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        430,000.00           424,607.80
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        350,000.00           338,268.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        200,000.00           127,200.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        370,000.00           360,753.70
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        320,000.00           299,232.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        360,000.00           347,979.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        420,000.00           377,567.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        350,000.00           338,194.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        250,000.00           222,335.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        400,000.00           391,044.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        250,000.00           248,137.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        380,000.00           382,242.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        470,000.00           488,461.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        410,000.00           416,576.40
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        400,000.00           401,376.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                        200,000.00           199,582.00
                     DEUTSCHLAND      REP
                                        380,000.00           429,293.60
                     DEUTSCHLAND      REP
                                        300,000.00           341,994.00
                     DEUTSCHLAND      REP
                                        300,000.00           332,754.00
                     DEUTSCHLAND      REP
                                        480,000.00           583,305.60
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        90,000.00           86,716.80
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        140,000.00           142,147.60
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        70,000.00           70,940.80
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        120,000.00           121,090.80
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        120,000.00           112,909.20
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        110,000.00           96,083.90
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        140,000.00           135,326.80
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        150,000.00           142,587.00
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        150,000.00           139,117.50
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        100,000.00           84,681.00
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        130,000.00           95,299.10
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        150,000.00           133,359.00
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        110,000.00           77,778.80
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        100,000.00           101,582.00
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        90,000.00           57,309.30
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        130,000.00           108,890.60
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        100,000.00           46,877.00
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        140,000.00           114,899.40
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        150,000.00           136,057.50
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        90,000.00           83,679.30
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        100,000.00           62,996.00
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        130,000.00           117,315.90
                     FINNISH    GOVERNMENT
                                        100,000.00           96,195.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        480,000.00           454,070.40
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,000,000.00            995,390.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,250,000.00           1,258,262.50
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        700,000.00           705,649.00
                                377/481

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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        830,000.00           845,529.30
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        640,000.00           753,625.60
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        310,000.00           328,203.20
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        670,000.00           676,445.40
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        630,000.00           666,174.60
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,360,000.00           1,354,152.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,000,000.00            965,170.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        830,000.00           802,369.30
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,360,000.00           1,258,598.40
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        880,000.00          1,006,896.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,130,000.00           1,072,211.80
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        370,000.00           251,489.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,030,000.00            847,226.50
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        880,000.00           821,374.40
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        730,000.00           614,827.90
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        910,000.00           863,053.10
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        660,000.00           525,432.60
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,380,000.00           1,276,886.40
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        960,000.00           822,624.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,310,000.00           1,201,741.60
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        590,000.00           656,959.10
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        840,000.00           995,131.20
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        720,000.00           501,580.80
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,240,000.00           1,111,734.40
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,070,000.00           1,028,398.40
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,050,000.00            903,231.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        730,000.00           398,346.40
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,010,000.00            952,238.10
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        980,000.00           997,630.20
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        440,000.00           506,726.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,270,000.00           1,062,189.90
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        560,000.00           373,430.40
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        290,000.00           112,607.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        490,000.00           294,279.30
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,180,000.00            957,688.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        900,000.00           829,035.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        690,000.00           368,853.30
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        780,000.00           623,173.20
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        700,000.00           674,464.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        370,000.00           291,989.20
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        780,000.00           963,292.20
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,070,000.00            994,062.10
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                       1,010,000.00            951,925.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        440,000.00           501,362.40
                     FRANCE    (GOVT   OF)
                                        290,000.00           260,817.30
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        240,000.00           200,116.80
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        210,000.00           208,643.40
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        260,000.00           250,086.20
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        170,000.00           147,208.10
                                378/481

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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        180,000.00           168,278.40
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        120,000.00           106,804.80
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        150,000.00           138,322.50
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        220,000.00           204,569.20
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.00           143,320.00
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        120,000.00           92,610.00
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        250,000.00           257,187.50
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        170,000.00           157,277.20
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        180,000.00           153,779.40
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        200,000.00           164,342.00
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        90,000.00           60,721.20
                     IRELAND    GOVERNMENT      BOND
                                        80,000.00           80,036.00
                     IRISH   GOVERNMENT      BOND
                                        110,000.00           90,754.40
                     ITALIAN    GOVT
                                        220,000.00           244,439.80
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        270,000.00           267,875.10
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        170,000.00           170,401.20
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        110,000.00           118,693.30
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        450,000.00           455,305.50
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        340,000.00           338,456.40
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        440,000.00           422,364.80
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        420,000.00           398,626.20
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        370,000.00           348,599.20
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        430,000.00           398,850.80
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        390,000.00           443,831.70
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        270,000.00           239,646.60
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        350,000.00           249,809.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        310,000.00           264,426.90
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        410,000.00           468,748.90
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        350,000.00           324,345.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        390,000.00           189,629.70
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        330,000.00           274,117.80
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        230,000.00           156,850.80
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        290,000.00           323,840.10
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        270,000.00           238,966.20
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        310,000.00           293,222.80
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        300,000.00           253,413.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        190,000.00           163,825.60
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        80,000.00           80,650.40
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        70,000.00           71,222.90
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        90,000.00           94,048.20
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        210,000.00           201,461.40
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        100,000.00           115,201.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        190,000.00           192,394.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        290,000.00           281,671.20
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        340,000.00           322,547.80
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        220,000.00           162,958.40
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        320,000.00           298,755.20
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        60,000.00           35,754.60
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        130,000.00           95,960.80
                                379/481

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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        210,000.00           235,970.70
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        280,000.00           260,117.20
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        340,000.00           381,293.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        300,000.00           269,649.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        190,000.00           198,597.50
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        300,000.00           255,141.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        210,000.00           122,098.20
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        140,000.00           84,469.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        100,000.00           44,124.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        330,000.00           272,091.60
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        80,000.00           36,013.60
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        200,000.00           192,152.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        150,000.00           106,359.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        210,000.00           185,341.80
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        270,000.00           233,109.90
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        110,000.00           86,482.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        130,000.00           127,992.80
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                        320,000.00           321,904.00
            ユーロ　小計                         159,320,000.00           148,201,351.20
                                     (24,946,325,600)           (23,205,367,571)
     国債証券　合計                                 78,183,909,044           70,729,237,550
                                     (78,183,909,044)           (70,729,237,550)
     合計                                           70,729,237,550
                                               (70,729,237,550)
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入債券        有価証券の合計金額に
             通貨                銘柄数          時価比率          対する比率
                                        （％）           （％）
     アメリカ・ドル                   国債証券          142銘柄       47.04                47.44
     イギリス・ポンド                   国債証券          59銘柄       5.10                5.15
     イスラエル・シュケル                   国債証券          13銘柄       0.31                0.31
     オーストラリア・ドル                   国債証券          27銘柄       1.39                1.40
     オフショア・人民元                   国債証券          46銘柄       7.56                7.63
     カナダ・ドル                   国債証券          41銘柄       1.98                1.99
     シンガポール・ドル                   国債証券          20銘柄
                                          0.43                0.43
     スウェーデン・クローナ                   国債証券           8銘柄       0.21                0.21
     デンマーク・クローネ                   国債証券           7銘柄       0.28                0.28
     ニュージーランド・ドル                   国債証券          13銘柄       0.24                0.24
     ノルウェー・クローネ                   国債証券          10銘柄       0.17                0.17
     ポーランド・ズロチ                   国債証券          13銘柄       0.51                0.52
     マレーシア・リンギット                   国債証券          28銘柄       0.51                0.51
     メキシコ・ペソ                   国債証券          17銘柄       0.91                0.92
     ユーロ                   国債証券          372銘柄
                                         32.53                32.81
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニッセイ新興国債券インデックス　マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年12月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              55,323,450
        金銭信託                                                171,356
        コール・ローン                                              18,685,758
        国債証券                                             2,881,004,570
        特殊債券                                              137,436,733
        派生商品評価勘定                                                134,754
        未収利息                                              31,978,088
                                                       2,270,236
        前払費用
        流動資産合計                                             3,127,004,945
       資産合計                                              3,127,004,945
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                263,784
        未払解約金                                                493,705
                                                          44
        その他未払費用
        流動負債合計                                                757,533
       負債合計                                                 757,533
     純資産の部
       元本等
        元本
                                                     2,448,211,176
        剰余金
                                                      678,036,236
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                             3,126,247,412
       純資産合計                                              3,126,247,412
     負債純資産合計                                               3,127,004,945
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2022年12月13日
              項目
                                      至　2023年12月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券及び特殊債券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                         時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
                         す。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法                 個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の
                         仲値で評価しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

         となる事項                 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）
                      項目                        2023年12月11日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           1,305,469,671円
     １.
        本額
        同期中追加設定元本額                                           1,414,766,862円
        同期中一部解約元本額                                            272,025,357円
        元本の内訳
        ファンド名
        ニッセイ新興国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                            782,762,392円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             61,294,054円
        （８資産均等型）
        ニッセイ新興国債券インデックス（ラップ専用）                                           1,565,698,374円
        ＦＷニッセイ新興国債インデックス                                             38,456,356円
        計                                           2,448,211,176円
        受益権の総数                                           2,448,211,176口

     ２.
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2022年12月13日
              項目
                                      至　2023年12月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
                         券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
                         証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
                         す。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
                         動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有し
                         ております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同

                         施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
                         定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
                         す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
                         スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
                         速やかに対応できる体制となっております。
                                383/481






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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２．金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2023年12月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
                         たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
                         の大きさを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2023年12月11日現在
                                        当期間の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                                100,540,320
     特殊債券                                                 2,512,803
     合計                                                103,053,123
    （注）「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
        期間（2023年11月21日から2023年12月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2023年12月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        買建                    32,603,425             －    32,474,395         △129,030
          アメリカ・ドル                  32,603,425             －    32,474,395         △129,030
     合計                       32,603,425             －    32,474,395         △129,030
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）為替予約取引
        時価の算定方法
        国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物
        相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該
        日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の
        仲値によって評価しております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年12月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.2770円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (12,770円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年12月11日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券       アメリカ・ドル         ABU  DHABI   GOVT   INT'L
                                        200,000.00           180,176.00
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L
                                        200,000.00           139,238.00
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L
                                        200,000.00           193,050.00
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L
                                        200,000.00           159,360.00
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L
                                        200,000.00           118,492.00
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L
                                        200,000.00           176,964.00
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L
                                        200,000.00           165,770.00
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L
                                        200,000.00           185,156.00
                     CHINA   GOVT   INTL   BOND
                                        200,000.00           178,874.00
                     CHINA   GOVT   INTL   BOND
                                        200,000.00           164,722.00
                     CHINA   GOVT   INTL   BOND
                                        400,000.00           369,132.00
                     CHINA   GOVT   INTL   BOND
                                        200,000.00           182,030.00
                     DOMINICAN     REPUBLIC
                                        150,000.00           134,062.50
                     DOMINICAN     REPUBLIC
                                        150,000.00           133,875.00
                     DOMINICAN     REPUBLIC
                                        450,000.00           367,875.00
                     DOMINICAN     REPUBLIC
                                        300,000.00           262,500.00
                     DOMINICAN     REPUBLIC
                                        150,000.00           123,750.00
                     DOMINICAN     REPUBLIC
                                        150,000.00           141,750.00
                     DOMINICAN     REPUBLIC
                                        300,000.00           286,500.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL
                                        400,000.00           389,876.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL
                                        200,000.00           189,648.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL
                                        400,000.00           293,104.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL
                                        400,000.00           356,788.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL
                                        200,000.00           174,244.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     HUNGARY                  200,000.00           156,742.00
                     HUNGARY                  200,000.00           129,058.00
                     HUNGARY                  200,000.00           197,390.00
                     HUNGARY                  200,000.00           205,004.00
                     HUNGARY                  200,000.00           208,568.00
                     OMAN   GOV  INTERNTL     BOND
                                        200,000.00           204,616.00
                     OMAN   GOV  INTERNTL     BOND
                                        200,000.00           207,422.00
                     OMAN   SOVEREIGN     SUKUK
                                        200,000.00           194,978.00
                     PERUSAHAAN      PENERBIT     SBSN
                                        200,000.00           196,830.00
                     PERUSAHAAN      PENERBIT     SBSN
                                        200,000.00           196,150.00
                     REPUBLIC     OF  CHILE
                                        200,000.00           192,346.00
                     REPUBLIC     OF  CHILE
                                        200,000.00           144,988.00
                     REPUBLIC     OF  CHILE
                                        200,000.00           167,584.00
                     REPUBLIC     OF  CHILE
                                        200,000.00           126,784.00
                     REPUBLIC     OF  CHILE
                                        200,000.00           146,306.00
                     REPUBLIC     OF  CHILE
                                        200,000.00           186,064.00
                     REPUBLIC     OF  CHILE
                                        200,000.00           172,468.00
                     REPUBLIC     OF  CHILE
                                        200,000.00           144,208.00
                     REPUBLIC     OF  CHILE
                                        200,000.00           160,780.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA
                                        200,000.00           202,834.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA
                                        200,000.00           145,040.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA
                                        200,000.00           162,074.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA
                                        400,000.00           312,932.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA
                                        200,000.00           123,448.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA
                                        200,000.00           152,470.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA
                                        200,000.00           211,090.00
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA
                                        200,000.00           186,970.00
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA
                                        200,000.00           169,704.00
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA
                                        200,000.00           143,398.00
                     REPUBLIC     OF  PANAMA
                                        200,000.00           166,316.00
                     REPUBLIC     OF  PANAMA
                                        400,000.00           257,632.00
                     REPUBLIC     OF  PANAMA
                                        200,000.00           142,752.00
                     REPUBLIC     OF  PANAMA
                                        200,000.00           114,660.00
                     REPUBLIC     OF  PANAMA
                                        200,000.00           125,668.00
                     REPUBLIC     OF  PANAMA
                                        200,000.00           190,962.00
                     REPUBLIC     OF  PERU
                                        330,000.00           279,711.30
                     REPUBLIC     OF  PERU
                                        210,000.00           124,378.80
                     REPUBLIC     OF  PERU
                                        160,000.00           115,129.60
                     REPUBLIC     OF  PERU
                                        260,000.00           211,673.80
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES
                                        200,000.00           146,184.00
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES
                                        200,000.00           134,430.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        200,000.00           180,194.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        400,000.00           294,000.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        200,000.00           174,860.00
                     REPUBLICA     ORIENT    URUGUAY
                                        300,000.00           318,360.00
                     REPUBLICA     ORIENT    URUGUAY
                                        140,000.00           136,974.60
                     ROMANIA                  190,000.00           132,958.20
                     ROMANIA                  200,000.00           212,292.00
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                        200,000.00           196,124.00
                                386/481

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                        200,000.00           142,846.00
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                        200,000.00           181,212.00
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                        200,000.00           162,876.00
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                        200,000.00           161,242.00
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                        200,000.00           131,562.00
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                        200,000.00           208,060.00
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                        200,000.00           199,688.00
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                        200,000.00           199,292.00
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND
                                        200,000.00           178,578.00
                     STATE   OF  QATAR
                                        200,000.00           195,588.00
                     STATE   OF  QATAR
                                        600,000.00           552,462.00
                     STATE   OF  QATAR
                                        400,000.00           383,484.00
                     STATE   OF  QATAR
                                        400,000.00           346,812.00
                     STATE   OF  QATAR
                                        200,000.00           195,384.00
                     UAE  INT'L   GOVT   BOND
                                        200,000.00           193,086.00
                     UAE  INT'L   GOVT   BOND
                                        200,000.00           205,414.00
                     UAE  INT'L   GOVT   BOND
                                        200,000.00           136,570.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                        200,000.00           193,914.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                        200,000.00           177,002.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                        200,000.00           187,212.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                        200,000.00           165,718.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                        400,000.00           328,520.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                        200,000.00           126,320.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                        200,000.00           128,810.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                        200,000.00           157,454.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                        200,000.00           150,348.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                        200,000.00           186,972.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                        200,000.00           163,904.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                        200,000.00           203,564.00
             アメリカ・ドル　小計                          23,240,000.00           19,814,336.80
                                     (3,379,096,000)           (2,881,004,570)
     国債証券　合計                                 3,379,096,000           2,881,004,570
                                     (3,379,096,000)           (2,881,004,570)
     特殊債券       アメリカ・ドル         KSA  SUKUK   LTD
                                        200,000.00           195,798.00
                     KSA  SUKUK   LTD
                                        200,000.00           194,644.00
                     KSA  SUKUK   LTD
                                        200,000.00           181,736.00
                     KSA  SUKUK   LTD
                                        200,000.00           205,016.00
                     KSA  SUKUK   LTD
                                        200,000.00           168,038.00
             アメリカ・ドル　小計                          1,000,000.00            945,232.00
                                      (145,400,000)           (137,436,733)
     特殊債券　合計                                  145,400,000           137,436,733
                                      (145,400,000)           (137,436,733)
     合計                                            3,018,441,303
                                                (3,018,441,303)
                                387/481




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）
    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                     組入債券         有価証券の合計金額に
           通貨               銘柄数           時価比率            対する比率
                                     （％）            （％）
     アメリカ・ドル              国債証券            102銘柄        92.16                 100.00
                   特殊債券             5銘柄        4.40
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
    ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年12月11日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                               2,101,507
        コール・ローン                                              229,161,143
        投資証券                                            30,626,454,100
                                                      210,115,201
        未収配当金
        流動資産合計                                            31,067,831,951
       資産合計                                             31,067,831,951
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                              110,140,010
                                                          880
        その他未払費用
        流動負債合計                                              110,140,890
       負債合計                                               110,140,890
     純資産の部
       元本等
        元本                                            16,635,955,175
        剰余金
                                                    14,321,735,886
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            30,957,691,061
       純資産合計                                             30,957,691,061
     負債純資産合計                                               31,067,831,951
                                388/481






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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2022年12月13日
              項目
                                      至　2023年12月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
                         金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
                         ては入金時に計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2023年12月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           16,963,532,535円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           4,839,542,504円
        同期中一部解約元本額                                           5,167,119,864円
        元本の内訳
        ファンド名
        ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             56,827,516円
        ＤＣニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンド                                           1,020,976,438円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＪリートインデックスファンド                                           8,841,147,750円
        ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンド２０１３－０２（適格機関                                           1,636,704,714円
        投資家限定）
        ＤＣニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンドＡ                                           2,994,416,836円
        ＤＣニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンドＢ                                           1,821,444,624円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                            177,088,168円
        （６資産均等型）
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート）                                             19,474,682円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券）                                             7,077,222円
                                                     14,881,866円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券）
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             40,324,694円
        （８資産均等型）
                                                      109,252円
        ニッセイ　国内３資産　高値参照型　バランスファンド（安定型）
        ニッセイ　国内３資産　高値参照型　バランスファンド（積極型）                                              238,856円
        ＦＷニッセイ国内リートインデックス                                             5,242,557円
        計                                           16,635,955,175円
        受益権の総数                                           16,635,955,175口

     ２.
                                389/481





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2022年12月13日
              項目
                                      至　2023年12月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
                         券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
                         証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
                         す。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動
                         リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のリスクに晒されております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同

                         施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
                         定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
                         す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
                         スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
                         速やかに対応できる体制となっております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2023年12月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2023年12月11日現在
                                        当期間の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     投資証券                                                205,672,046
     合計                                                205,672,046
    （注）「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
        期間（2023年11月14日から2023年12月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者との取引に関する注記）
    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年12月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.8609円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (18,609円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年12月11日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     投資証券          ＣＲＥロジスティクスファンド
                                     1,272       201,357,600
                投資法人
                ＧＬＰ投資法人                     9,980      1,381,232,000
                ＫＤＸ不動産投資法人                     8,503      1,373,234,500
                ＮＴＴ都市開発リート投資法人
                                     2,995       379,766,000
                Ｏｎｅリート投資法人                       515      136,681,000
                ＳＯＳＩＬＡ物流リート投資法
                                     1,474       175,700,800
                人
                いちごオフィスリート投資法人                     2,421       202,637,700
                いちごホテルリート投資法人                       489      53,349,900
                アクティビア・プロパティーズ
                                     1,550       618,450,000
                投資法人
                アドバンス・レジデンス投資法
                                     2,899       955,220,500
                人
                アドバンス・ロジスティクス投
                                     1,295       166,537,000
                資法人
                イオンリート投資法人                     3,624       513,158,400
                インヴィンシブル投資法人                     14,306       844,054,000
                エスコンジャパンリート投資法
                                      601      69,415,500
                人
                オリックス不動産投資法人                     5,887      1,018,451,000
                グローバル・ワン不動産投資法
                                     2,182       244,384,000
                人
                コンフォリア・レジデンシャル
                                     1,453       477,310,500
                投資法人
                サムティ・レジデンシャル投資
                                      805      89,033,000
                法人
                サンケイリアルエステート投資
                                      947      86,461,100
                法人
                ザイマックス・リート投資法人                       479      56,378,300
                ジャパン・ホテル・リート投資
                                     9,891       670,609,800
                法人
                ジャパンエクセレント投資法人                     2,568       334,867,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ジャパンリアルエステイト投資
                                     3,035      1,742,090,000
                法人
                スターアジア不動産投資法人                     4,554       267,775,200
                スターツプロシード投資法人                       512      103,936,000
                タカラレーベン不動産投資法人                     1,401       140,100,000
                トーセイ・リート投資法人                       622      83,659,000
                ヒューリックリート投資法人                     2,764       413,218,000
                フロンティア不動産投資法人                     1,096       488,268,000
                ヘルスケア＆メディカル投資法
                                      728      102,502,400
                人
                マリモ地方創生リート投資法人                       455      57,512,000
                ユナイテッド・アーバン投資法
                                     6,609       970,201,200
                人
                ラサールロジポート投資法人                     3,777       564,661,500
                阪急阪神リート投資法人                     1,409       196,978,200
                三井不動産ロジスティクスパー
                                     1,229       557,966,000
                ク投資法人
                三菱地所物流リート投資法人                     1,020       383,520,000
                産業ファンド投資法人                     4,508       618,948,400
                森トラストリート投資法人                     5,695       413,457,000
                森ヒルズリート投資法人                     3,474       484,970,400
                星野リゾート・リート投資法人                       545      328,635,000
                積水ハウス・リート投資法人
                                     8,878       712,015,600
                大江戸温泉リート投資法人                       452      27,617,200
                大和ハウスリート投資法人                     4,454      1,187,436,400
                大和証券オフィス投資法人                       612      409,428,000
                大和証券リビング投資法人                     4,351       463,816,600
                投資法人みらい                     3,778       165,098,600
                東海道リート投資法人                       440      55,616,000
                東急リアル・エステート投資法
                                     1,981       347,269,300
                人
                日本アコモデーションファンド
                                     1,020       621,180,000
                投資法人
                日本ビルファンド投資法人                     3,447      2,133,693,000
                日本プライムリアルティ投資法
                                     2,021       723,518,000
                人
                日本プロロジスリート投資法人                     5,147      1,381,454,800
                日本リート投資法人                       960      329,760,000
                日本ロジスティクスファンド投
                                     1,893       538,747,800
                資法人
                日本都市ファンド投資法人                     14,162      1,416,200,000
                福岡リート投資法人                     1,528       255,940,000
                平和不動産リート投資法人                     2,208       300,067,200
                野村不動産マスターファンド投
                                     9,555      1,590,907,500
                資法人
     投資証券　合計                               186,456      30,626,454,100
     合計                                     30,626,454,100
    （注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    ニッセイ先進国リートインデックス　マザーファンド

    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年12月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              37,095,770
        金銭信託                                               1,592,457
        コール・ローン                                              173,651,265
        株式                                                949,285
        投資証券                                             9,297,096,641
        派生商品評価勘定                                              28,863,998
        未収入金                                                306,721
        未収配当金                                              21,551,155
                                                      174,209,693
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                             9,735,316,985
       資産合計                                              9,735,316,985
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              12,751,148
        未払解約金                                              54,077,457
                                                          610
        その他未払費用
        流動負債合計                                              66,829,215
       負債合計                                                66,829,215
     純資産の部
       元本等
        元本                                             6,367,125,666
        剰余金
                                                     3,301,362,104
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                             9,668,487,770
       純資産合計                                              9,668,487,770
     負債純資産合計                                               9,735,316,985
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2022年12月13日
              項目
                                      至　2023年12月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法                 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の
                         仲値で評価しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
                         金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
                         ては入金時に計上しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

         となる事項                 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）
                      項目                        2023年12月11日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           4,224,235,841円
     １.
        本額
        同期中追加設定元本額                                           3,024,005,044円
        同期中一部解約元本額                                            881,115,219円
        元本の内訳
        ファンド名
        ニッセイ先進国リートインデックスファンド（適格機関投資家限定）                                           1,674,441,619円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                            222,889,628円
        （６資産均等型）
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート）                                             24,871,669円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券）                                             8,938,900円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             51,201,248円
        （８資産均等型）
        ニッセイ海外リートインデックス（為替ヘッジあり）（ラップ専用）                                             53,979,159円
        ニッセイ海外リートインデックス（為替ヘッジなし）（ラップ専用）                                           2,185,476,244円
        ＦＷニッセイ先進国リートインデックス                                             10,746,938円
        ＤＣニッセイ先進国リートインデックス                                           2,134,580,261円
        計                                           6,367,125,666円
     ２.   受益権の総数                                           6,367,125,666口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2022年12月13日
              項目
                                      至　2023年12月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
                         券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
                         証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
                         す。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
                         動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
                         対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
                         的な運用に資する事を目的として行っており、株価及び為替相場の変動に
                         よるリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同

                         施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
                         定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
                         す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
                         スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
                         速やかに対応できる体制となっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２．金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2023年12月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
                         たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
                         の大きさを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2023年12月11日現在
                                        当期間の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                                   78,202
     投資証券                                                439,295,552
     合計                                                439,373,754
    （注）「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
        期間（2023年11月21日から2023年12月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2023年12月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    276,596,455             －    272,749,210          3,847,245
          アメリカ・ドル                  242,790,150             －    239,912,121          2,878,029
          ユーロ                  33,806,305            －    32,837,089          969,216
        買建                    387,950,088             －    375,634,260        △12,315,828
          アメリカ・ドル                  341,836,092             －    330,913,271        △10,922,821
          ユーロ                  46,113,996            －    44,720,989        △1,393,007
     合計                       664,546,543             －    648,383,470         △8,468,583
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    （注）為替予約取引
        時価の算定方法
        国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物
        相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該
        日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の
        仲値によって評価しております。
    株式関連

                                      2023年12月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                    333,042,677             －    357,624,111         24,581,434
     合計                       333,042,677             －    357,624,111         24,581,434
    （注）株価指数先物取引
        １．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
        原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
        ３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年12月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.5185円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (15,185円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2023年12月11日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄         株式数                          備考
                                    単価         金額
              STAR   HOLDINGS
     アメリカ・ドル                          498      13.110           6,528.78
     アメリカ・ドル　小計                          498                6,528.78
                                               (949,285)
     合計                          498                 949,285
                                               (949,285)
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年12月11日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資証券       アメリカ・ドル         ACADIA    REALTY    TRUST
                                         4,205.00          66,481.05
                     AGREE   REALTY    CORP
                                         4,755.00          280,021.95
                     ALEXANDER     & BALDWIN    INC
                                         3,655.00          63,341.15
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                     ALEXANDER'S      INC
                                          148.00         27,972.00
                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                         7,822.00          934,259.68
                     EQUIT
                     ALPINE    INCOME    PROPERTY
                                          337.00          5,644.75
                     TRUST
                     AMERICAN     ASSETS    TRUST
                                         2,110.00          45,386.10
                     INC
                     AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A
                                        15,714.00          551,247.12
                     AMERICOLD     REALTY    TRUST
                                        12,813.00          363,632.94
                     APARTMENT     INCOME    REIT   CO
                                         7,709.00          252,701.02
                     APARTMENT     INVT   & MGMT   CO
                                         6,838.00          48,823.32
                     -A
                     APPLE   HOSPITALITY      REIT
                                        10,847.00          183,314.30
                     INC
                     ARMADA    HOFFLER
                                         3,594.00          43,020.18
                     PROPERTIES      IN
                     ASHFORD    HOSPITALITY
                                         1,379.00           3,157.91
                     TRUST
                     AVALONBAY     COMMUNITIES
                                         7,099.00         1,247,649.25
                     INC
                     BOSTON    PROPERTIES      INC
                                         7,111.00          455,672.88
                     BRAEMAR    HOTELS    AND
                                         2,430.00           5,564.70
                     RESORTS    INC
                     BRANDYWINE      REALTY    TRUST
                                         9,527.00          47,444.46
                     BRIXMOR    PROPERTY     GROUP
                                        14,974.00          340,059.54
                     INC
                     BROADSTONE      NET  LEASE
                                         9,590.00          157,084.20
                     INC-A
                     BRT  APARTMENTS      CORP
                                          345.00          6,534.30
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                         5,295.00          495,876.75
                     CARETRUST     REIT   INC
                                         4,952.00          111,816.16
                     CBL  & ASSOCIATES
                                         1,202.00          28,162.86
                     PROPERTIES
                     CENTERSPACE                    800.00         43,592.00
                     CHATHAM    LODGING    TRUST
                                         1,647.00          16,749.99
                     CITY   OFFICE    REIT   INC
                                         1,821.00           9,979.08
                     CLIPPER    REALTY    INC
                                          93.00          513.36
                     COMMUNITY     HEALTHCARE
                                         1,103.00          31,126.66
                     TRUST   I
                     COPT   DEFENSE    PROPERTIES
                                         5,338.00          131,528.32
                     COUSINS    PROPERTIES      INC
                                         7,545.00          169,460.70
                     CTO  REALTY    GROWTH    INC
                                         1,289.00          22,402.82
                     CUBESMART                   11,180.00          471,572.40
                     DIAMONDROCK      HOSPITALITY
                                        10,164.00           87,410.40
                     CO
                     DIGITAL    CORE   REIT
                                        39,300.00           24,955.50
                     MANAGEMENT
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                        15,153.00         2,042,775.93
                     DIVERSIFIED      HEALTHCARE
                                        10,623.00           26,345.04
                     TRUST
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                     DOUGLAS    EMMETT    INC
                                         8,908.00          127,473.48
                     EAGLE   HOSPITALITY      TRUST
                                        20,300.00             20.30
                     EASTERLY     GOVERNMENT
                                         4,379.00          55,394.35
                     PROPERTI
                     EASTGROUP     PROPERTIES
                                         2,303.00          398,741.42
                     ELME   COMMUNITIES
                                         4,201.00          57,343.65
                     EMPIRE    STATE   REALTY
                                         5,581.00          52,070.73
                     TRUST   IN
                     EPR  PROPERTIES
                                         3,802.00          172,116.54
                     EQUINIX    INC
                                         4,682.00         3,753,887.14
                     EQUITY    COMMONWEALTH
                                         5,434.00          104,061.10
                     EQUITY    LIFESTYLE
                                         9,320.00          659,949.20
                     PROPERTIES
                     EQUITY    RESIDENTIAL
                                        17,246.00         1,014,409.72
                     ESSENTIAL     PROPERTIES
                                         7,387.00          179,577.97
                     REALTY
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                         3,183.00          719,708.13
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        10,519.00         1,458,774.92
                     FARMLAND     PARTNERS     INC
                                         2,376.00          29,700.00
                     FEDERAL    REALTY    INVS
                                         3,766.00          373,285.92
                     TRUST
                     FIRST   INDUSTRIAL      REALTY
                                         6,643.00          328,562.78
                     TR
                     FOUR   CORNERS    PROPERTY
                                         4,325.00          104,751.50
                     TRUST
                     FRANKLIN     STREET
                                         3,706.00           9,227.94
                     PROPERTIES       C 
                     GAMING    AND  LEISURE
                                        13,151.00          605,998.08
                     PROPERTIE
                     GETTY   REALTY    CORP
                                         2,378.00          68,819.32
                     GLADSTONE     COMMERCIAL
                                         1,705.00          22,864.05
                     CORP
                     GLADSTONE     LAND   CORP
                                         1,613.00          22,920.73
                     GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC
                                         2,426.00          25,545.78
                     GLOBAL    NET  LEASE   INC
                                         9,409.00          85,621.90
                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST
                                        18,939.00          300,751.32
                     INCORPORATED-A
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                        28,027.00          525,506.25
                     INC
                     HIGHWOODS     PROPERTIES      INC
                                         5,529.00          118,984.08
                     HOST   HOTELS    AND  RESORTS
                                        35,460.00          637,925.40
                     INC
                     HUDSON    PACIFIC
                                         6,705.00          51,025.05
                     PROPERTIES      IN
                     INDEPENDENCE       REALTY
                                        11,449.00          167,384.38
                     TRUST   IN
                     INDUSTRIAL      LOGISTICS
                                         2,205.00           8,996.40
                     PROPERT
                     INNOVATIVE      INDUSTRIAL
                                         1,397.00          122,768.36
                     PROPER
                                399/481

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                     INVENTRUST      PROPERTIES
                                         3,242.00          81,730.82
                     CORP
                     INVITATION      HOMES   INC
                                        28,889.00          955,648.12
                     IRON   MOUNTAIN     INC
                                        14,553.00          952,493.85
                     JBG  SMITH   PROPERTIES
                                         5,089.00          78,675.94
                     KEPPEL    PACIFIC    OAK  US
                                        39,500.00           11,060.00
                     REIT
                     KILROY    REALTY    CORP
                                         5,254.00          202,751.86
                     KIMCO   REALTY    CORP
                                        31,184.00          631,164.16
                     KITE   REALTY    GROUP   TRUST
                                        11,213.00          246,686.00
                     LTC  PROPERTIES      INC
                                         2,046.00          67,743.06
                     LXP  INDUSTRIAL      TRUST
                                        15,022.00          138,052.18
                     MACERICH     CO/THE
                                        10,723.00          143,580.97
                     MANULIFE     US  REAL   ESTATE
                                        76,900.00           5,383.00
                     INV
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                        29,864.00          140,062.16
                     INC
                     MID-AMERICA      APARTMENT
                                         5,929.00          753,753.77
                     COMM
                     NATIONAL     STORAGE
                                         4,206.00          154,991.10
                     AFFILIATES
                     NATL   HEALTH    INVESTORS
                                         2,172.00          119,481.72
                     INC
                     NET  LEASE   OFFICE
                                          688.00         13,416.00
                     PROPERT-W/I
                     NETSTREIT     CORP
                                         3,041.00          50,541.42
                     NEXPOINT     DIVERSIFIED
                                         1,479.00          12,645.45
                     REAL   ES
                     NEXPOINT     RESIDENTIAL
                                         1,074.00          34,700.94
                     NNN  REIT   INC
                                         9,275.00          377,956.25
                     OFFICE    PROPERTIES      INCOME
                                         1,864.00          11,687.28
                     TRUST
                     OMEGA   HEALTHCARE
                                        12,289.00          375,060.28
                     INVESTORS
                     ONE  LIBERTY    PROPERTIES
                                          420.00          9,294.60
                     INC
                     ORION   OFFICE    REIT   INC
                                         2,499.00          13,969.41
                     PARAMOUNT     GROUP   INC
                                         6,289.00          33,897.71
                     PARK   HOTELS    & RESORTS
                                        10,233.00          155,336.94
                     INC-WI
                     PEAKSTONE     REALTY    TRUST
                                         1,807.00          31,730.92
                     PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST
                                         5,508.00          73,917.36
                     PHILLIPS     EDISON    &
                                         5,868.00          209,018.16
                     COMPANY    IN
                     PHYSICIANS      REALTY    TRUST
                                        12,093.00          152,009.01
                     PIEDMONT     OFFICE    REALTY
                                         6,624.00          44,182.08
                     TRU-A
                     PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT
                                         1,344.00          30,898.56
                     INC
                                400/481


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     POSTAL    REALTY    TRUST   INC-
                                         1,281.00          18,715.41
                     A
                     PRIME   US  REIT
                                        33,400.00           6,145.60
                     PROLOGIS     INC
                                        46,205.00         5,537,669.25
                     PUBLIC    STORAGE
                                         7,876.00         2,156,527.56
                     REALTY    INCOME    CORP
                                        35,418.00         1,907,613.48
                     REGENCY    CENTERS    CORP
                                         8,369.00          535,281.24
                     RETAIL    OPPORTUNITY
                                         6,411.00          86,035.62
                     INVESTMEN
                     REXFORD    INDUSTRIAL
                                        10,373.00          543,752.66
                     REALTY    IN
                     RLJ  LODGING    TRUST
                                         8,332.00          89,902.28
                     RPT  REALTY
                                         4,369.00          53,345.49
                     RYMAN   HOSPITALITY
                                         3,038.00          318,230.50
                     PROPERTIES
                     SABRA   HEALTH    CARE   REIT
                                        11,637.00          164,547.18
                     INC
                     SAFEHOLD     INC
                                         1,826.00          39,861.58
                     SAUL   CENTERS    INC
                                          777.00         30,404.01
                     SERVICE    PROPERTIES      TRUST
                                         7,505.00          57,638.40
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                        16,285.00         2,163,950.80
                     SITE   CENTERS    CORP
                                         9,207.00          124,570.71
                     SL  GREEN   REALTY    CORP
                                         3,093.00          131,421.57
                     SPIRIT    REALTY    CAPITAL
                                         7,114.00          293,879.34
                     INC
                     STAG   INDUSTRIAL      INC
                                         9,275.00          335,940.50
                     SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES
                                         4,513.00          28,838.07
                     INC
                     SUN  COMMUNITIES      INC
                                         6,179.00          788,687.56
                     SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS
                                        10,161.00          103,134.15
                     INC
                     TANGER    FACTORY    OUTLET
                                         5,251.00          139,676.60
                     CENTER
                     TERRENO    REALTY    CORP
                                         4,241.00          249,837.31
                     UDR  INC
                                        15,178.00          536,845.86
                     UMH  PROPERTIES      INC
                                         3,218.00          47,497.68
                     UNITI   GROUP   INC
                                        12,773.00           70,123.77
                     UNIVERSAL     HEALTH    RLTY
                                          616.00         26,062.96
                     INCOME
                     URBAN   EDGE   PROPERTIES
                                         5,325.00          92,708.25
                     VENTAS    INC
                                        19,869.00          928,279.68
                     VERIS   RESIDENTIAL      INC
                                         3,616.00          54,131.52
                     VICI   PROPERTIES      INC
                                        50,711.00         1,547,192.61
                     VORNADO    REALTY    TRUST
                                         7,933.00          221,886.01
                     WELLTOWER     INC
                                        25,957.00         2,276,948.04
                     WHITESTONE      REIT
                                         1,918.00          22,133.72
                     WP  CAREY   INC
                                        10,706.00          669,767.36
                     XENIA   HOTELS    & RESORTS
                                         5,244.00          66,231.72
                     INC
                                401/481


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             アメリカ・ドル　小計
                                       1,312,342.00          49,986,385.79
                                                (7,268,020,492)
             イギリス・ポン         ABRDN   PROPERTY     INCOME
                                        20,702.00           10,143.98
             ド
                     TRUST   LIMITED
                     AEW  UK  REIT   PLC
                                        11,405.00           10,983.01
                     ASSURA    PLC
                                        147,290.00           64,807.60
                     BALANCED     COMMERCIAL
                                        28,171.00           19,212.62
                     PROPERTY     TRUST   LTD
                     BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                         8,779.00          99,817.23
                     BRITISH    LAND   CO  PLC
                                        46,107.00          173,454.53
                     CLS  HOLDINGS     PLC
                                         8,747.00           8,484.59
                     CUSTODIAN     PROPERTY
                                        23,657.00           20,297.70
                     INCOME    REIT   PLC
                     DERWENT    LONDON    PLC
                                         5,178.00          114,640.92
                     EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY
                                        31,132.00           28,548.04
                     PLC
                     GREAT   PORTLAND     ESTATES
                                        12,037.00           49,785.03
                     PLC
                     HAMMERSON     PLC
                                        189,121.00           50,873.54
                     HELICAL    PLC
                                         5,493.00          10,876.14
                     HOME   REIT   PLC
                                        24,530.00             2.45
                     IMPACT    HEALTHCARE      REIT
                                        10,174.00           8,668.24
                     PLC
                     INTU   PROPERTIES      PLC
                                        19,587.00             19.58
                     INVISTA    FOUNDATION
                                        30,095.00           13,422.37
                     PROPERTY
                     LAND   SECURITIES      GROUP
                                        37,641.00          242,332.75
                     PLC
                     LIFE   SCIENCE    REIT   PLC
                                        22,085.00           13,206.83
                     LONDONMETRIC       PROPERTY
                                        50,637.00           95,602.65
                     PLC
                     LXI  REIT   PLC
                                        91,108.00           85,003.76
                     NEWRIVER     REIT   PLC
                                        14,320.00           11,856.96
                     PICTON    PROPERTY     INCOME
                                        26,370.00           17,404.20
                     LTD
                     PRIMARY    HEALTH
                                        68,879.00           67,501.42
                     PROPERTIES
                     PRS  REIT   PLC/THE
                                        24,066.00           19,060.27
                     REGIONAL     REIT   LTD
                                        23,182.00           7,302.33
                     SAFESTORE     HOLDINGS     PLC
                                        10,982.00           86,922.53
                     SEGRO   PLC
                                        62,887.00          523,094.06
                     SHAFTESBURY      CAPITAL    PLC
                                        89,598.00          111,997.50
                     SUPERMARKET      INCOME    REIT
                                        68,765.00           55,218.29
                     PLC
                     TARGET    HEALTHCARE      REIT
                                        34,447.00           28,384.32
                     PLC
                     TRIPLE    POINT   SOCIAL
                                        11,942.00           7,284.62
                     HOUSING
                     TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC
                                        93,858.00          148,483.35
                                402/481


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     UK  COMMERCIAL      PROPERTY
                                        30,039.00           17,242.38
                     REIT
                     UNITE   GROUP   PLC
                                        19,868.00          194,607.06
                     URBAN   LOGISTICS     REIT   PLC
                                        18,005.00           21,353.93
                     WAREHOUSE     REIT   PLC
                                        17,617.00           15,080.15
                     WORKSPACE     GROUP   PLC
                                         5,451.00          28,999.32
             イギリス・ポンド　小計                          1,443,952.00           2,481,976.25
                                                 (452,935,846)
             イスラエル・         MENIVIM-     THE  NEW  REIT
                                        32,068.00           53,617.69
             シュケル
                     LTD
                     REIT   1 LTD
                                         9,030.00          145,834.50
                     SELLA   CAPITAL    REAL
                                        10,535.00           87,335.15
                     ESTATE    LT
             イスラエル・シュケル　小計                            51,633.00          286,787.34
                                                  (11,259,931)
             オーストラリ         ABACUS    GROUP
                                        14,277.00           15,776.08
             ア・ドル
                     ABACUS    STORAGE    KING
                                        14,277.00           16,918.24
                     ARENA   REIT
                                        17,176.00           60,631.28
                     BWP  TRUST
                                        25,681.00           91,937.98
                     CENTURIA     CAPITAL    GROUP
                                        31,854.00           50,807.13
                     CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT
                                        24,972.00           79,660.68
                     CENTURIA     OFFICE    REIT
                                        18,473.00           24,661.45
                     CHARTER    HALL   GROUP
                                        24,008.00          261,687.20
                     CHARTER    HALL   LONG   WALE
                                        36,730.00          131,493.40
                     REIT
                     CHARTER    HALL   RETAIL    REIT
                                        29,051.00          100,516.46
                     CHARTER    HALL   SOCIAL
                                        12,357.00           34,723.17
                     INFRASTRUCTURE
                     CROMWELL     PROPERTY     GROUP
                                        100,346.00           44,653.97
                     DEXUS   INDUSTRIA     REIT
                                        11,104.00           31,091.20
                     DEXUS/AU                   54,951.00          400,592.79
                     GDI  PROPERTY     GROUP
                                        14,036.00           8,772.50
                     GOODMAN    GROUP
                                        85,292.00         1,978,774.40
                     GPT  GROUP
                                        95,145.00          411,977.85
                     GROWTHPOINT      PROPERTIES
                                        11,360.00           28,627.20
                     AUSTR
                     HEALTHCO     REIT
                                        22,191.00           31,844.08
                     HMC  CAPITAL    LTD
                                        12,624.00           69,053.28
                     HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT
                                        95,900.00          116,039.00
                     HOTEL   PROPERTY
                                        10,250.00           29,212.50
                     INVESTMENTS      L
                     INGENIA    COMMUNITIES
                                        17,699.00           72,211.92
                     GROUP
                     MIRVAC    GROUP
                                        197,425.00           416,566.75
                     NATIONAL     STORAGE    REIT
                                        63,544.00          149,963.84
                     REGION    RE  LTD
                                        61,752.00          136,471.92
                     RURAL   FUNDS   GROUP
                                        14,970.00           29,940.00
                     SCENTRE    GROUP
                                        265,866.00           741,766.14
                                403/481


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     STOCKLAND                  119,284.00           499,799.96
                     VICINITY     CENTRES
                                        197,179.00           378,583.68
                     WAYPOINT     REIT   LTD
                                        37,217.00           90,437.31
             オーストラリア・ドル　小計                          1,736,991.00           6,535,193.36
                                                 (624,699,133)
             カナダ・ドル         ALLIED    PROPERTIES      REAL
                                         3,275.00          62,061.25
                     ESTAT
                     ARTIS   REAL   ESTATE
                                         2,100.00          13,335.00
                     INVESTMENT
                     BOARDWALK     REAL   ESTATE
                                         1,037.00          74,674.37
                     INVEST
                     BTB  REAL   ESTATE
                                         7,017.00          19,998.45
                     INVESTMENT      T
                     CAN  APARTMENT     PROP   REAL
                                         4,158.00          210,062.16
                     ESTA
                     CHOICE    PROPERTIES      REIT
                                         7,158.00          95,774.04
                     CROMBIE    REAL   ESTATE
                                         3,092.00          41,494.64
                     INVESTME
                     CT  REAL   ESTATE
                                         2,757.00          38,460.15
                     INVESTMENT      TR
                     DREAM   INDUSTRIAL      REAL
                                         6,581.00          86,935.01
                     ESTATE
                     DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE
                                         1,000.00           9,160.00
                     INVESTMENT
                     FIRST   CAPITAL    REAL
                                         4,726.00          68,432.48
                     ESTATE    IN
                     GRANITE    REAL   ESTATE
                                         1,623.00          118,722.45
                     INVESTME
                     H&R  REAL   ESTATE
                                         5,411.00          50,755.18
                     INVSTMNT-UTS
                     INTERRENT     REAL   ESTATE
                                         3,647.00          46,863.95
                     INVEST
                     KILLAM    APARTMENT     REAL
                                         2,254.00          40,459.30
                     ESTATE
                     MINTO   APARTMENT     REAL
                                         1,344.00          20,858.88
                     ESTATE
                     MORGUARD     NORTH   AMERICAN
                                         1,457.00          20,907.95
                     RESI
                     NEXUS   INDUSTRIAL      REIT
                                          800.00          6,040.00
                     NORTHWEST     HEALTHCARE
                                         6,395.00          28,649.60
                     PROPERT
                     PRIMARIS     REIT
                                         2,025.00          27,013.50
                     PRO  REAL   ESTATE
                                         2,600.00          12,194.00
                     INVESTMENT      T
                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST
                                         7,364.00          131,962.88
                     TR
                     SLATE   GROCERY    REIT
                                         1,757.00          18,887.75
                     SMARTCENTRES       REAL   ESTATE
                                         3,554.00          84,478.58
                     INVESTMENT      TRUST
                                404/481


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     TRUE   NORTH   COMMERCIAL
                                          156.00          1,399.32
                     REAL   E
             カナダ・ドル　小計                            83,288.00         1,329,580.89
                                                 (142,291,747)
             シンガポール・         AIMS   APAC   REIT
                                        37,800.00           49,518.00
             ドル
                     CAPITALAND      ASCENDAS     REIT
                                        180,400.00           514,140.00
                     CAPITALAND      ASCOTT    TRUST
                                        116,242.00           111,592.32
                     CAPITALAND      CHINA   TRUST
                                        56,700.00           49,045.50
                     CAPITALAND      INTEGRATED
                                        256,728.00           487,783.20
                     COMMERCIAL      TRUST
                     CDL  HOSPITALITY      TRUSTS
                                        42,600.00           44,304.00
                     EC  WORLD   REIT
                                        17,800.00           4,984.00
                     ESR-LOGOS     REIT
                                        335,133.00           102,215.56
                     FAR  EAST   HOSPITALITY
                                        60,200.00           39,431.00
                     TRUST
                     FRASERS    CENTREPOINT
                                        55,400.00          123,542.00
                     TRUST
                     FRASERS    LOGISTICS     &
                                        149,611.00           166,068.21
                     COMMERCIAL      TRUST
                     KEPPEL    DC  REIT
                                        69,500.00          136,915.00
                     KEPPEL    REIT
                                        104,000.00           92,040.00
                     LENDLEASE     GLOBAL
                                        67,500.00           41,850.00
                     COMMERCIAL
                     MAPLETREE     INDUSTRIAL
                                        99,800.00          230,538.00
                     TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS
                                        169,600.00           276,448.00
                     TRUST
                     MAPLETREE     PAN  ASIA
                                        111,700.00           158,614.00
                     COMMERCIAL      TRUST
                     PARAGON    REIT
                                        60,300.00           50,652.00
                     PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE
                                        18,700.00           66,385.00
                     SASSEUR    REAL   ESTATE
                                        43,800.00           29,565.00
                     INVESTME
                     STARHILL     GLOBAL    REIT
                                        82,800.00           43,470.00
                     SUNTEC    REIT
                                        111,100.00           129,987.00
             シンガポール・ドル　小計                          2,247,414.00           2,949,087.79
                                                 (319,651,626)
             ニュージーラン         ARGOSY    PROPERTY     LTD
                                        39,117.00           42,246.36
             ド・ドル
                     GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                        51,900.00          110,287.50
                     KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD
                                        74,629.00           61,942.07
                     PRECINCT     PROPERTIES      NEW
                                        61,826.00           72,954.68
                     ZEAL
             ニュージーランド・ドル　小計                           227,472.00           287,430.61
                                                  (25,589,947)
             ユーロ         AEDIFICA                   2,422.00          150,285.10
                     ALTAREA                    208.00         14,705.60
                     CARE   PROPERTY     INVEST
                                         1,748.00          23,493.12
                     CARMILA                   2,840.00          41,236.80
                                405/481


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     COFINIMMO                   1,730.00          119,889.00
                     COVIVIO                   2,449.00          114,172.38
                     EUROCOMMERCIAL
                                         1,883.00          40,258.54
                     PROPERTIES      NV
                     GECINA    SA
                                         2,545.00          272,569.50
                     HAMBORNER     REIT   AG
                                         4,272.00          28,836.00
                     ICADE                   1,607.00          54,091.62
                     IMMOBILIARE      GRANDE
                                         1,126.00           2,482.83
                     DISTRIBUZ
                     INMOBILIARIA       COLONIAL
                                        13,741.00           87,255.35
                     SOCIMI
                     INTERVEST     OFFICES    AND
                                          799.00         16,499.35
                     WAREHOUSES
                     IRISH   RESIDENTIAL
                                        21,950.00           21,950.00
                     PROPERTIES
                     KLEPIERRE                   9,956.00          234,762.48
                     LAR  ESPANA    REAL   ESTATE
                                         3,434.00          20,775.70
                     SOCIM
                     MERCIALYS                   4,666.00          42,670.57
                     MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI
                                        17,074.00          164,251.88
                     SA
                     MONTEA    NV
                                          779.00         64,734.90
                     NSI  NV
                                         1,110.00          19,846.80
                     RETAIL    ESTATES
                                          499.00         31,287.30
                     UNIBAIL-RODAMCO-
                                         5,340.00          337,594.80
                     WESTFIELD
                     VASTNED    RETAIL    NV
                                          513.00         10,147.14
                     WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA
                                         8,000.00          217,760.00
                     WERELDHAVE      NV
                                         1,686.00          24,227.82
                     XIOR   STUDENT    HOUSING    NV
                                         1,585.00          49,848.25
             ユーロ　小計                           113,962.00          2,205,632.83
                                                 (345,357,989)
             香港・ドル         CHAMPION     REIT
                                        89,000.00          224,280.00
                     FORTUNE    REIT
                                        72,000.00          338,400.00
                     LINK   REIT
                                        127,100.00          4,817,090.00
                     PROSPERITY      REIT
                                        98,000.00          129,360.00
                     SUNLIGHT     REAL   ESTATE
                                        60,000.00          123,000.00
                     INVEST
                     YUEXIU    REAL   ESTATE
                                        113,000.00           129,950.00
                     INVESTMENT      TRUST
             香港・ドル　小計                           559,100.00          5,762,080.00
                                                 (107,289,930)
     投資証券　合計
                                        7,776,154         9,297,096,641
                                                (9,297,096,641)
     合計                                            9,297,096,641
                                                (9,297,096,641)
    （注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                406/481



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）
    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                         組入
                                  組入株式             有価証券の合計金額に
                                        投資証券
            通貨              銘柄数        時価比率                対する比率
                                        時価比率
                                   （％）                （％）
                                         （％）
     アメリカ・ドル                  株式        1銘柄      0.01       －             78.18
                              141銘
                       投資証券               －    75.17
                                柄
     イギリス・ポンド                  投資証券       38銘柄        －     4.68               4.87
     イスラエル・シュケル                  投資証券        3銘柄       －     0.12               0.12
     オーストラリア・ドル                  投資証券       31銘柄        －     6.46               6.72
     カナダ・ドル                  投資証券       25銘柄        －     1.47               1.53
     シンガポール・ドル                  投資証券       22銘柄        －     3.31               3.44
     ニュージーランド・ドル                  投資証券        4銘柄       －     0.26               0.28
     ユーロ                  投資証券       26銘柄        －     3.57               3.71
     香港・ドル                  投資証券        6銘柄       －     1.11               1.15
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                                407/481











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】
      【純資産額計算書】
    ＦＷニッセイ国内株インデックス
                                                   2023年12月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                               158,110,438円
     Ⅱ　負債総額                                                2,856,171円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               155,254,267円
     Ⅳ　発行済数量                                               122,063,452口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.2719円
    ＦＷニッセイ先進国株インデックス

                                                   2023年12月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                               211,956,268円
     Ⅱ　負債総額                                                2,726,181円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               209,230,087円
     Ⅳ　発行済数量                                               159,702,965口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.3101円
    ＦＷニッセイ新興国株インデックス

                                                   2023年12月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                                14,135,595円
     Ⅱ　負債総額                                                 727,525円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                                13,408,070円
     Ⅳ　発行済数量                                                12,260,999口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.0936円
    ＦＷニッセイ国内債インデックス

                                                   2023年12月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                                40,385,803円
     Ⅱ　負債総額                                                 920,532円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                                39,465,271円
     Ⅳ　発行済数量                                                41,608,651口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  0.9485円
    ＦＷニッセイ外国債インデックス（為替ヘッジあり）

                                                   2023年12月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                                32,102,191円
     Ⅱ　負債総額                                                 808,393円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                                31,293,798円
     Ⅳ　発行済数量                                                38,020,150口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  0.8231円
    ＦＷニッセイ外国債インデックス

                                                   2023年12月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                                61,938,517円
     Ⅱ　負債総額                                                1,516,590円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                                60,421,927円
     Ⅳ　発行済数量                                                55,673,454口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.0853円
                                408/481


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＦＷニッセイ新興国債インデックス
                                                   2023年12月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                                49,575,237円
     Ⅱ　負債総額                                                1,175,064円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                                48,400,173円
     Ⅳ　発行済数量                                                46,567,324口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.0394円
    ＦＷニッセイ国内リートインデックス

                                                   2023年12月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                                9,744,616円
     Ⅱ　負債総額                                                 218,332円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                                9,526,284円
     Ⅳ　発行済数量                                                9,854,269口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  0.9667円
    ＦＷニッセイ先進国リートインデックス

                                                   2023年12月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                                17,077,017円
     Ⅱ　負債総額                                                 346,656円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                                16,730,361円
     Ⅳ　発行済数量                                                14,809,951口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.1297円
    （参考）

    ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド
                                                   2023年12月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                             202,665,142,645円
     Ⅱ　負債総額                                               496,657,829円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             202,168,484,816円
     Ⅳ　発行済数量                                              72,232,067,501口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.7989円
    ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド

                                                   2023年12月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                             837,186,981,184円
     Ⅱ　負債総額                                              2,451,080,834円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             834,735,900,350円
     Ⅳ　発行済数量                                             220,946,865,950口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  3.7780円
    ニッセイ新興国株式インデックス　マザーファンド

                                                   2023年12月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                              9,634,541,729円
     Ⅱ　負債総額                                                61,881,021円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              9,572,660,708円
     Ⅳ　発行済数量                                              7,394,252,126口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.2946円
                                409/481



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド
                                                   2023年12月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                              54,098,869,595円
     Ⅱ　負債総額                                               359,273,879円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              53,739,595,716円
     Ⅳ　発行済数量                                              57,383,785,419口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  0.9365円
    ニッセイ為替ヘッジ外国債券パッシブ　マザーファンド

                                                   2023年12月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                             111,537,371,086円
     Ⅱ　負債総額                                                46,040,455円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             111,491,330,631円
     Ⅳ　発行済数量                                             111,092,077,830口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.0036円
    ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド

                                                   2023年12月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                              72,919,820,064円
     Ⅱ　負債総額                                               468,450,198円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              72,451,369,866円
     Ⅳ　発行済数量                                              43,735,219,680口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.6566円
    ニッセイ新興国債券インデックス　マザーファンド

                                                   2023年12月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                              3,323,162,989円
     Ⅱ　負債総額                                                12,902,488円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              3,310,260,501円
     Ⅳ　発行済数量                                              2,564,428,237口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.2908円
    ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                                   2023年12月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                              31,047,811,309円
     Ⅱ　負債総額                                               249,974,086円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              30,797,837,223円
     Ⅳ　発行済数量                                              16,596,279,940口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.8557円
    ニッセイ先進国リートインデックス　マザーファンド

                                                   2023年12月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                              10,515,874,390円
     Ⅱ　負債総額                                                8,741,896円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              10,507,132,494円
     Ⅳ　発行済数量                                              6,542,343,212口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.6060円
                                410/481



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
       （１）受益証券の名義書換等

           該当事項はありません。
           ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関
         が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合で
         あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある
         場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
           なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
         記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
         の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
       （２）受益者に対する特典
           ありません。
       （３）譲渡制限
           譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらな
         ければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
       （４）受益権の譲渡
          ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受
           益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするもの
           とします。
          ②　前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有
           する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える
           振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口
           座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該
           他の振替機関等の上位機関を含みます）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
           に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
          ③　前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
           は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機
           関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があ
           ると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
       （５）受益権の再分割
           委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとしま
         す。
       （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
           振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
         支払い、解約請求の受付け、解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
         か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
                                411/481








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

      （１）資本金の額
        　2023年12月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。
        　委託会社が発行する株式の総数は13万1,560株で、うち発行済株式総数は10万8,448株です。
        　最近５年間における資本金の増減はありません。
      （２）委託会社等の機構

        ①　会社の意思決定機構
         　委託会社は最低３名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主で
         あることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後１年以内
         の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任し
         た取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
         　取締役会は、取締役のなかから代表取締役を選任するとともに、取締役社長１名を選任しま
         す。また、取締役会は、取締役会長１名を選任することができます。
         　取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議
         長を務めます。
         　取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出
         席取締役の過半数をもって決議します。
        ②　投資運用の意思決定機構
         　ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づ
         き、委託会社のファンドマネジャーが行います。
         　ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針につい
         ては、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環
         境分析を踏まえ協議され、運用担当部（室）の部（室）長が決定します。
         　ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘
         柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

       　「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
       信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運
       用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
       　2023年12月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りで
       す（ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます）。
                                          純資産総額合計額

                          ファンド数（本）
               種類
                                          （単位：億円）
                                    421              74,121
         追加型株式投資信託
                                     0                0
         追加型公社債投資信託
                                    113              20,622
         単位型株式投資信託
                                     0                0
         単位型公社債投資信託
                                    534              94,743
               合計
       ○　純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますの

          で、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。
                                412/481



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３【委託会社等の経理状況】
    １．財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

     (1)　委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は

       「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸
       表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣
       府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づき作成しております。
        財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
     (2)　当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年

       大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条の規定により、中間財
       務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
        中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
    ２．監査証明について

       当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第28期事業年度（自                                          2022年4月1日　至

      2023年3月31日）の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
       また、第29期事業年度に係る中間会計期間（自                          2023年4月1日　至          2023年9月30日）の中間財務諸
      表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツによる
      中間監査を受けております。
                                413/481













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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （１）【貸借対照表】
                                                (単位：千円)
                             前事業年度                当事業年度
                            （2022年3月31日)                （2023年3月31日)
      資産の部
        流動資産
                                  38,492,350                31,522,565
          現金・預金
                                  6,249,635                5,099,877
          有価証券
                                    763,755                595,955
          前払費用
                                  6,157,565                5,813,921
          未収委託者報酬
                                  3,219,400                3,456,007
          未収運用受託報酬
                                    265,131                259,830
          未収投資助言報酬
                                     8,403               18,700
          その他
                                  55,156,243                46,766,858
          流動資産合計
        固定資産

          有形固定資産
                         ※1          150,311     ※1          150,182
            建物附属設備
                         ※1            968   ※1            482
            車両
                         ※1          103,050     ※1           92,889
            器具備品
                                    254,330                243,554
            有形固定資産合計
          無形固定資産

                                  1,840,943                1,803,047
            ソフトウェア
                                    577,731               1,198,151
            ソフトウェア仮勘定
                                     8,013                8,013
            その他
                                  2,426,688                3,009,212
            無形固定資産合計
          投資その他の資産

                                  30,679,401                37,635,584
            投資有価証券
                                    66,222                66,222
            関係会社株式
                                    10,629                11,881
            長期前払費用
                                    374,819                367,613
            差入保証金
                                  1,413,142                1,600,306
            繰延税金資産
                                    10,305                10,037
            その他
                                  32,554,521                39,691,645
            投資その他の資産合計
                                  35,235,540                42,944,413
          固定資産合計
                                  90,391,783                89,711,272
        資産合計
                                414/481







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      負債の部
        流動負債
                                    51,241                53,649
          預り金
                                     8,706                7,080
          未払収益分配金
                         ※2         2,315,345       ※2         2,148,508
          未払手数料
                         ※2         1,728,950       ※2         1,868,264
          未払運用委託報酬
                         ※2           828,040     ※2          801,755
          未払投資助言報酬
                         ※2         4,619,477       ※2         2,880,396
          その他未払金
                         ※2           134,086     ※2          122,649
          未払費用
                                    611,046               1,689,458
          未払法人税等
                                    349,108                321,144
          未払消費税等
                                  1,227,440                1,047,233
          賞与引当金
                                    93,579                46,054
          その他
                                  11,967,023                10,986,194
          流動負債合計
        固定負債

                                  2,423,289                2,402,314
          退職給付引当金
                                    16,750                16,150
          役員退職慰労引当金
                                  2,440,039                2,418,464
          固定負債合計
                                  14,407,063                13,404,658
        負債合計
      純資産の部

        株主資本
                                  10,000,000                10,000,000
          資本金
          資本剰余金
                                  8,281,840                8,281,840
            資本準備金
                                  8,281,840                8,281,840
            資本剰余金合計
          利益剰余金
                                    139,807                139,807
            利益準備金
            その他利益剰余金
                                    120,000                120,000
              配当準備積立金
                                    70,000                70,000
              研究開発積立金
                                    350,000                350,000
              別途積立金
                                  56,866,270                57,905,876
              繰越利益剰余金
                                  57,546,077                58,585,683
          利益剰余金合計
                                  75,827,917                76,867,523
          株主資本合計
        評価・換算差額等

                                                  △  254,732
                                    348,871
          その他有価証券評価差額金
                                  △  192,067              △  306,177
          繰延ヘッジ損益
                                                  △  560,910
                                    156,803
          評価・換算差額等合計
                                  75,984,720                76,306,613
        純資産合計
                                  90,391,783                89,711,272
      負債・純資産合計
                                415/481





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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （２）【損益計算書】
                                                 (単位：千円)
                             前事業年度                当事業年度
                           （自　2021年4月1日                （自　2022年4月1日
                          　至　2022年3月31日）                　至　2023年3月31日）
        営業収益
                                  29,144,394                27,807,455
          委託者報酬
                                  17,750,312                18,365,703
          運用受託報酬
                                  1,032,738                1,146,302
          投資助言報酬
                                       -              4,497
          その他営業収益
                                  47,927,445                47,323,959
         営業収益計
        営業費用
                                  11,524,989                10,826,133
          支払手数料
                                    62,919                34,423
          広告宣伝費
                                      125                125
          公告費
                                  8,730,925                9,426,129
          調査費
                                  3,825,413                3,994,350
            支払運用委託報酬
                                  3,083,142                3,279,321
            支払投資助言報酬
                                    125,430                143,143
            委託調査費
                                  1,696,938                2,009,314
            調査費
                                    277,534                278,897
          委託計算費
                                    846,156                876,260
          営業雑経費
                                    59,759                60,541
            通信費
                                    173,841                166,600
            印刷費
                                    38,262                37,646
            協会費
                                    574,292                611,472
            その他営業雑経費
                                  21,442,649                21,441,969
          営業費用計
        一般管理費
                                    150,830                114,167
          役員報酬
                                  4,699,931                5,179,604
          給料・手当
                                  1,184,037                1,033,669
          賞与引当金繰入額
                                    369,403                357,187
          賞与
                                    925,165                988,302
          福利厚生費
                                    431,379                411,161
          退職給付費用
                                     8,950                5,850
          役員退職慰労引当金繰入額
                                       -              2,550
          役員退職慰労金
                                    162,879                214,336
          その他人件費
                                    766,098                803,805
          不動産賃借料
                                    36,278                35,247
          その他不動産経費
                                    12,883                27,169
          交際費
                                    17,654               133,750
          旅費交通費
                                    552,239                663,401
          固定資産減価償却費
                                    385,352                367,046
          租税公課
                                    349,177                438,018
          業務委託費
                                    484,762                769,903
          器具備品費
                                    46,907                49,248
          保険料
                                     5,126               10,762
          寄付金
                                    247,185                279,825
          諸経費
                                  10,836,244                11,885,008
          一般管理費計
                                  15,648,550
                                                  13,996,981
      営業利益
      営業外収益
                                     2,029                 950
        受取利息
                                     3,452               15,666
        有価証券利息
                                416/481

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          ※1           83,809     ※1           191,353
        受取配当金
                                    27,680                22,628
        為替差益
                                    19,955                20,449
        その他営業外収益
                                    136,927                251,049
        営業外収益計
      営業外費用
                                    20,188                5,712
        控除対象外消費税
                                      404                314
        その他営業外費用
                                    20,592                6,026
        営業外費用計
                                  15,764,885                14,242,004
      経常利益
      特別利益
                                    18,927                97,919
        投資有価証券売却益
                                    510,138                45,181
        投資有価証券償還益
                                    529,065                143,100
        特別利益計
      特別損失
                                     7,280               73,703
        投資有価証券売却損
                                    50,697                71,887
        投資有価証券償還損
                          ※2            132   ※2            1,757
        固定資産除却損
                          ※3           9,883    ※3            2,015
        事故損失賠償金
                                    67,993               149,364
        特別損失計
                                  16,225,956                14,235,739
      税引前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                            4,940,051                4,112,329
                                    24,895                74,919
      法人税等調整額
                                  4,964,946                4,187,249
      法人税等合計
                                  11,261,009                10,048,489
      当期純利益
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      （３）【株主資本等変動計算書】
    　前事業年度(自2021年4月１日　至2022年3月31日)
                                                       (単位：千円)
                                   株主資本
               資本金      資本剰余金                   利益剰余金                 株主資本

                                                         合計
                  資本準備金     資本剰余金     利益準備金          その他利益剰余金              利益剰余
                        合計
                                                    金合計
                                 配当準備     研究開発    別途積立金     繰越利益
                                 積立金     積立金         剰余金
     当期首残高

              10,000,000     8,281,840     8,281,840     139,807     120,000     70,000    350,000    55,045,550     55,725,357     74,007,197
     当期変動額

      剰余金の配当

                  -     -     -     -     -     -     - △9,440,289     △9,440,289     △9,440,289
      当期純利益

                  -     -     -     -     -     -     - 11,261,009     11,261,009     11,261,009
      株主資本以外の項

                  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
      目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計

                  -     -     -     -     -     -     -  1,820,719     1,820,719     1,820,719
     当期末残高

              10,000,000     8,281,840     8,281,840     139,807     120,000     70,000    350,000    56,866,270     57,546,077     75,827,917
                  評価・換算差額等             純資産

                               合計
                   繰延ヘッジ
              その他有価          評価・換算
              証券評価差          差額等合計
                     損益
               額金
     当期首残高          1,242,655      △97,204    1,145,450     75,152,647

     当期変動額

      剰余金の配当

                  -     -     -  △9,440,289
      当期純利益            -     -     -  11,261,009

      株主資本以外の項

      目の当期変動額
               △893,783      △94,862    △988,646      △988,646
      （純額）
     当期変動額合計          △893,783      △94,862    △988,646      832,073

     当期末残高           348,871    △192,067      156,803    75,984,720

                                418/481






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    　当事業年度(自2022年4月１日　至2023年3月31日)
                                                       (単位：千円)
                                   株主資本
               資本金      資本剰余金                   利益剰余金                 株主資本

                                                         合計
                  資本準備金     資本剰余金     利益準備金          その他利益剰余金             利益剰余
                        合計                           金合計
                                 配当準備    研究開発    別途積立金     繰越利益
                                 積立金    積立金         剰余金
     当期首残高

              10,000,000     8,281,840     8,281,840     139,807    120,000     70,000    350,000    56,866,270     57,546,077     75,827,917
     当期変動額

      剰余金の配当

                  -     -     -     -    -    -     - △9,008,883     △9,008,883     △9,008,883
      当期純利益

                  -     -     -     -    -    -     - 10,048,489     10,048,489     10,048,489
      株主資本以外の項

                  -     -     -     -    -    -     -     -     -     -
      目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計

                  -     -     -     -    -    -     -  1,039,606     1,039,606     1,039,606
     当期末残高

              10,000,000     8,281,840     8,281,840     139,807    120,000     70,000    350,000    57,905,876     58,585,683     76,867,523
                  評価・換算差額等             純資産

                               合計
                   繰延ヘッジ
              その他有価          評価・換算
              証券評価差          差額等合計
                     損益
               額金
     当期首残高           348,871    △192,067      156,803    75,984,720

     当期変動額

      剰余金の配当            -     -     -  △9,008,883

      当期純利益            -     -     -  10,048,489

      株主資本以外の項

               △603,603     △114,109     △717,713      △717,713
      目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計          △603,603     △114,109     △717,713      321,892

     当期末残高          △254,732     △306,177     △560,910     76,306,613

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （重要な会計方針）
                                      当事業年度
                                   （自　2022年4月1日
             項目
                                    至　2023年3月31日）
      １．有価証券の評価基準及び                  ①　満期保有目的の債券
        評価方法               　　償却原価法（定額法）によっております。
                       ②　その他有価証券
                          決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資
                          産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
                          定）によっております。
                       ③　関係会社株式
                       　　移動平均法に基づく原価法によっております。
      ２．デリバティブ取引等の評                   デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
        価基準及び評価方法
      ３．固定資産の減価償却の方                  ①　有形固定資産
        法               　　定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備
                          については定額法)によっております。なお、主な耐用年数
                          は、建物附属設備3～18年、車両6年、器具備品2～20年であ
                          ります。
                       ②　無形固定資産
                       　　定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
                          については社内における利用可能期間（5年）に基づく定額
                          法によっております。
      ４．引当金の計上基準                  ①　賞与引当金
                       　　従業員への賞与の支給に充てるため、当期末在籍者に対す
                          る支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
                       ②　退職給付引当金
                       　　従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
                          退職給付債務の見込額に基づき計上しております。年俸制
                          適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を
                          当該事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
                          給付算定式基準によっております。数理計算上の差異は、
                          各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存勤務
                          期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
                          す。
                         年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計算
                         に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務と
                         する方法を用いた簡便法を適用しております。なお、受入出
                         向者については、退職給付負担金を出向元に支払っているた
                         め、退職給付引当金は計上しておりません。
                       ③　役員退職慰労引当金
                       　　役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期
                          末要支給額を計上しております。
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      ５．収益及び費用の計上基準                   当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業にお
                       ける主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時
                       点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
                       ①投資信託委託業務
                         投資信託委託業務においては、投資信託契約に基づき信託財
                         産の運用指図等を行っております。
                         委託者報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算
                         され、確定した報酬を各契約で定められた運用期間経過後の
                         一時点で個別に収受しております。当該報酬は、運用期間に
                         わたり履行義務が充足されるため、履行義務を充足するにつ
                         れて一定の期間にわたり収益を認識しております。
                       ②投資運用業務
                         投資運用業務においては、投資一任契約に基づき、顧客資産
                         を一任して運用指図等を行っております。
                         運用受託報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算さ
                         れ、確定した報酬を各契約で定められた運用期間経過後の一
                         時点で個別に収受しております。当該報酬は、運用期間にわ
                         たり履行義務が充足されるため、履行義務を充足するにつれ
                         て一定の期間にわたり収益を認識しております。また、成功
                         報酬は、契約上定められる超過収益の達成等により報酬額及
                         び支払われることが確定した時点で収益として認識しており
                         ます。
                       ③投資助言業務
                         投資助言業務においては、投資助言契約に基づき、運用に関
                         する投資判断の助言等を行っております。
                         投資助言報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算さ
                         れ、確定した報酬を各契約で定められた運用期間経過後の一
                         時点で個別に収受しております。当該報酬は、契約期間にわ
                         たり履行義務が充足されるため、履行義務を充足するにつれ
                         て一定の期間にわたり収益を認識しております。
      ６．外貨建の資産及び負債の                   外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に
        本邦通貨への換算基準               換算し、換算差額は損益として処理しております。
      ７．ヘッジ会計の方法                  ①ヘッジ会計の方法
                         繰延ヘッジ処理によっております。
                       ②ヘッジ手段とヘッジ対象
                         ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
                         であります。
                         　ヘッジ手段・・・為替予約
                         　ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
                       ③ヘッジ方針
                         ヘッジ指定は、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスクの種類、
                         ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間について、
                         原則として個々取引毎に行います。
                       ④ヘッジ有効性評価の方法
                       　　ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
                         き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
                         分析によっております。
      ８.  グループ通算制度の適用               　当社は、日本生命保険相互会社を通算親会社とするグループ
                       通算制度を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行っ
                       ております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (会計方針の変更)
      「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日。以下
     「時価算定基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第
     27－2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計基準を将来
     にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
    (未適用の会計基準等)

     ・「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日）
     ・「包括利益の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号　2022年10月28日）
     ・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2022年10月28日）
      （１）    概要

       その他の包括利益に対して課税される場合の法人税等の計上区分及びグループ法人税制が適用され
       る場合の子会社株式等の売却に係る税効果の取扱いを定めるものです。
      （２）    適用予定日

      　2025年3月期の期首より適用予定であります。
      （３）    当該会計基準等の適用による影響

      　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額につ
       いては、現時点で評価中であります。
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    （貸借対照表関係）
    ※１．有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
                      前 事業年度                      当事業年度
                    （2022年3月31日）                       （2023年3月31日）
        建物附属設備                329,011千円                       340,233千円
        車両                 5,760                       6,246
        器具備品                494,576                       516,937
        計                829,348                       863,417
    ※２．前事業年度において、関係会社に対する負債として、未払手数料、未払運用委託報酬、未払投

        資助言報酬、その他未払金、未払費用に含まれるものの合計額は、負債及び純資産の合計額の
        100分の５を超えており、その金額は前事業年度および当事業年度においてそれぞれ5,317,615
        千円、2,706,850千円であります。
    （損益計算書関係）

    ※１．各科目に含まれている関係会社に対するものは、以下のとおりであります。
                      前 事業年度                       当事業年度
                    （2022年3月31日）                        （2023年3月31日）
        受取配当金                42,069千円                       174,180千円

    ※２．固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。

                      前 事業年度                       当事業年度
                    (自　2021年4月         1日              （自　2022年4月          1日
                    至　2022年3月31日)                        至　2023年3月31日）
        器具備品                  132                       1,749

        ソフトウェア                   -                        8
         計                 132                       1,757

    ※３．事故損失賠償金は、当社の事務処理誤り等により受託資産に生じた損失を当社が賠償したもの

         であります。
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    （株主資本等変動計算書関係）
    前事業年度（自2021年4月1日　至2022年3月31日）
     １.  発行済株式の種類及び総数
                 当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                   株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
                   （千株）           （千株）           （千株）           （千株）
      発行済株式
        普通株式               108           －           －           108
         合計              108           －           －           108
     ２.  配当に関する事項
      ①配当金支払額
      2021年6月30日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
        株式の種類　                                普通株式
        配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　                             9,440,289千円
        配当の原資　                               利益剰余金
        １株当たり配当額　　　　　　　　　                      　　　　　　　　　87,049円
        基準日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                             2021年3月31日
        効力発生日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                             2021年6月30日
    当事業年度（自2022年4月1日　至2023年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数
                 当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                   株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
                   （千株）           （千株）           （千株）           （千株）
      発行済株式
        普通株式               108           －           －           108
         合計              108           －           －           108
     ２.  配当に関する事項
      ①配当金支払額
      2022年6月30日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
        株式の種類　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　普通株式
        配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,008,883千円
        配当の原資　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利益剰余金
        １株当たり配当額　　　　　　　　　                                 83,071円
        基準日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年3月31日
        効力発生日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年6月30日
      ②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
      2023年6月26日開催の定時株主総会において、以下のとおり決議することを予定しております。
        株式の種類　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　普通株式
        配当金の総額　　　　　　　　　                    　　　　　　　　8,038,816千円
        配当の原資　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利益剰余金
        １株当たり配当額　　　　　　　　　                                 74,126円
        基準日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2023年3月31日
        効力発生日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2023年6月26日
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    （金融商品関係）
    １．金融商品の状況に関する事項
       当社は、自己勘定の資金運用にあたっては、資金運用規則に沿って、慎重な資金管理、資本金の保
      全、投機の回避に十分に留意しております。また、資金の管理にあたっては、投資信託委託会社とし
      ての業務により当社が受け入れる投資信託財産に属する金銭等との混同を来たさないよう、分離して
      行っております。
       投資有価証券は主として地方債と自社設定投資信託であります。これらは金利の変動リスク及び市
      場価格の変動リスクに晒されております。自己資金運用に係るリスク管理等については、資金運用規
      則のほか資金運用リスク管理規程に従い、適切なリスク管理を図っております。
    　　上記の自社設定投資信託の一部につきましてはデリバティブを用いてヘッジを行っております。デ
      リバティブを用いたヘッジ取引につきましては、外貨建て資産の為替変動リスクを回避する目的で為
      替予約を使ってヘッジ会計を適用しております。ヘッジ会計の適用にあたっては、資金運用規則のほ
      か資金運用リスク管理規程等に基づき、ヘッジ対象のリスクの種類及び選択したヘッジ手段を明確に
      し、また事前の有効性の確認、事後の有効性の検証を行う等、社内体制を整備して運用しておりま
      す。ヘッジの有効性判定については資金運用リスク管理規程に基づき、主にヘッジ対象とヘッジ手段
      の時価変動を比較する比率分析によっております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。なお、時価を把
      握することが極めて困難と認められる金融商品または市場価格のない株式等（注1）は次表に含まれ
      ておりません。また、短期間で決済されるため時価が簿価に近似する金融商品は、注記を省略してお
      ります。
      前事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

                       貸借対照表
                                     時価            差額
                         計上額
      有価証券及び投資有価証券

                          17,319,017            17,308,937             △10,080
       満期保有目的の債券
                          19,610,019            19,610,019                －
       その他有価証券
                          36,929,036            36,918,956             △10,080
           資産計
      デリバティブ取引（※）
       ヘッジ会計が適用され
                           △73,870            △73,870               －
       ているもの
                           △73,870            △73,870               －
       デリバティブ取引計
    （※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
        なる項目については△で示しております。
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      当事業年度（2023年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
                       貸借対照表
                                     時価            差額
                         計上額
      有価証券及び投資有価証券

                          23,445,768            23,460,731
                                                   14,962
       満期保有目的の債券
                          19,289,693            19,289,693                －
       その他有価証券
                          42,735,461            42,750,424              14,962
           資産計
      デリバティブ取引（※）
       ヘッジ会計が適用され
                           △24,321            △24,321               －
       ているもの
                           △24,321            △24,321               －
        デリバティブ取引計
    （※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
        なる項目については△で示しております。
    （注１）市場価格のない株式等

                     　　　　　　　　(単位：千円)
              区分             前事業年度
                          (2022年3月31日)
         関係会社株式                         66,222
                     　　　　　　　　(単位：千円)

              区分             当事業年度
                          (2023年3月31日)
         関係会社株式                         66,222
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    ３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つの
      レベルに分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
      当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時
      価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
      それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
      ります。
     （１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融商品

     　前事業年度（2022年3月31日）
                                     時価（千円）
             区分
                         レベル１         レベル２         レベル３
                                                    合計
       投資有価証券
                              －    19,610,019             －    19,610,019
        その他有価証券
       デリバティブ取引（※）
                              －     △73,870            －     △73,870
        為替予約
                              －    19,536,149             －    19,536,149
             合計
         (※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の
         債務となる項目については△で示しております。
     　当事業年度（2023年3月31日）

                                     時価（千円）
             区分
                         レベル１         レベル２         レベル３
                                                    合計
       投資有価証券
                              －    19,289,693             －    19,289,693
        その他有価証券
       デリバティブ取引（※）
                              －     △24,321            －     △24,321
        為替予約
                              －    19,265,372             －    19,265,372
             合計
         (※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の
         債務となる項目については△で示しております。
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    （２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融商品
        　前事業年度（2022年3月31日）
                                     時価（千円）
               区分
                         レベル１         レベル２         レベル３
                                                    合計
          有価証券及び投資有価
          証券
           満期保有目的の債券
                              －    17,308,937             －    17,308,937
           　国債・地方債等
                              －    17,308,937             －    17,308,937
               合計
        　当事業年度（2023年3月31日）

                                     時価（千円）
               区分
                         レベル１         レベル２         レベル３
                                                    合計
          有価証券及び投資有価
          証券
           満期保有目的の債券
                              －    23,460,731             －    23,460,731
           　国債・地方債等
                              －    23,460,731             －    23,460,731
               合計
       （注）時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明

         有価証券及び投資有価証券
          　地方債は相場価格を用いて評価しております。当社が保有している地方債は、市場での取
          引頻度が低く、活発な市場における相場価格と認められないため、その時価をレベル２の時
          価に分類しております。
         デリバティブ取引
         　　為替予約の時価は、為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により
          算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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    ４．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      前事業年度(2022年3月31日)
                                        １年超       ５年超
                                 １年以内                      10年超
                                        ５年以内       10年以内
                                 （千円）                      （千円）
                                        （千円）       （千円）
                                38,492,350            －       －       －
      ①現金・預金
      ②有価証券及び投資有価証券
       満期保有目的の債券
                                 6,250,000       11,070,000            －       －
       　国債・地方債等
       その他有価証券のうち満期があるもの
       　その他（注）                          6,108,860       12,060,309        1,121,260        101,009
                                50,851,210       23,130,309        1,121,260        101,009

                 合計
    （注）投資信託受益証券であります。
      当事業年度(2023年3月31日)

                                        １年超       ５年超
                                 １年以内                      10年超
                                        ５年以内       10年以内
                                 （千円）                      （千円）
                                        （千円）       （千円）
                                31,522,565            －       －       －
      ①現金・預金
      ②有価証券及び投資有価証券
       満期保有目的の債券
                                 5,100,000       18,340,000            －       －
       　国債・地方債等
       その他有価証券のうち満期があるもの
       　その他（注）                          3,029,947       15,086,454         997,574       175,716
                                39,652,513       33,426,454         997,574       175,716

                 合計
    （注）投資信託受益証券であります。
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    （有価証券関係）
    １．満期保有目的の債券
    前事業年度（2022年3月31日）
                            貸借対照表計上額               時価           差額
                    種類
                              （千円）           （千円）           （千円）
                                4,899,207           4,900,290            1,082

               (1)国債・地方債等
     時価が貸借対照
                                    －           －          －
               (2)社債
     表計上額を超え
                                    －           －          －
               (3)その他
     るもの
                                4,899,207           4,900,290            1,082
                    小計
                               12,419,810           12,408,647           △11,163
               (1)国債・地方債等
     時価が貸借対照
                                    －           －          －
               (2)社債
     表計上額を超え
                                    －           －          －
               (3)その他
     ないもの
                               12,419,810           12,408,647           △11,163
                    小計
                               17,319,017           17,308,937           △10,080
               合計
    当事業年度（2023年3月31日）

                            貸借対照表計上額               時価           差額
                    種類
                              （千円）           （千円）           （千円）
                               13,455,768           13,484,645            28,876

               (1)国債・地方債等
     時価が貸借対照
                                    －           －          －
               (2)社債
     表計上額を超え
                                    －           －          －
               (3)その他
     るもの
                               13,455,768           13,484,645            28,876
                    小計
                                9,990,000           9,976,086          △13,914
               (1)国債・地方債等
     時価が貸借対照
                                    －           －          －
               (2)社債
     表計上額を超え
                                    －           －          －
               (3)その他
     ないもの
                                9,990,000           9,976,086          △13,914
                    小計
                               23,445,768           23,460,731            14,962
               合計
                                430/481








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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２．その他有価証券
    前事業年度（2022年3月31日）
                                        取得原価または
                            貸借対照表計上額                         差額
                                          償却原価
                   種類
                               （千円）                      （千円）
                                          （千円）
                                    －           －         －
               (1)株式
                                    －           －         －
               (2)債券
               ①  国債・地方債等                   －           －         －
     貸借対照表計上
     額が取得原価ま
               ②  社債                   －           －         －
     たは償却原価を
     超えるもの
               ③  その他                   －           －         －
               (3)その他（注１）                 10,012,022            9,238,000           774,022
                               10,012,022            9,238,000           774,022

                   小計
                                    －           －         －
               (1)株式
                                    －           －         －
               (2)債券
               ①  国債・地方債等                   －           －         －
     貸借対照表計上
     額が取得原価ま
               ②  社債                   －           －         －
     たは償却原価を
     超えないもの
               ③  その他                   －           －         －
               (3)その他（注１）                 9,597,996           10,017,000          △419,003
                                9,597,996           10,017,000          △419,003

                   小計
                               19,610,019           19,255,000           355,019
               合計
    （注１）投資信託受益証券等であります。
    （注２）関係会社株式66,222千円は、市場価格がないことから、上表には記載しておりません。
                                431/481











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    当事業年度（2023年3月31日）
                                        取得原価または
                            貸借対照表計上額                         差額
                                          償却原価
                   種類
                               （千円）                      （千円）
                                          （千円）
                                    －           －         －
               (1)株式
                                    －           －         －
               (2)債券
               ①  国債・地方債等                   －           －         －
     貸借対照表計上
     額が取得原価ま
               ②  社債                   －           －         －
     たは償却原価を
     超えるもの
               ③  その他                   －           －         －
               (3)その他（注１）                 6,778,610           6,336,999           441,610
                                6,778,610           6,336,999           441,610

                   小計
                                    －           －         －
               (1)株式
                                    －           －         －
               (2)債券
               ①  国債・地方債等                   －           －         －
     貸借対照表計上
     額が取得原価ま
               ②  社債                   －           －         －
     たは償却原価を
     超えないもの
               ③  その他                   －           －         －
               (3)その他（注１）                 12,511,082           13,413,000          △901,917
                               12,511,082           13,413,000          △901,917

                   小計
                               19,289,693           19,749,999          △460,306
               合計
    （注１）投資信託受益証券等であります。
    （注２）関係会社株式66,222千円は、市場価格がないことから、上表には記載しておりません。
                                432/481











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３．売却したその他有価証券
      前事業年度（自2021年4月1日　至2022年3月31日）
                     売却額（千円）            売却益の合計（千円）              売却損の合計（千円）
          種類
                             －              －              －
    (1)株式
                             －              －              －
    (2)債券
                           72,646              18,927              7,280
    (3)その他
                           72,646              18,927              7,280
          合計
      当事業年度（自2022年4月1日　至2023年3月31日）

                     売却額（千円）            売却益の合計（千円）              売却損の合計（千円）
          種類
                             －              －              －
    (1)株式
                             －              －              －
    (2)債券
                          325,215              97,919              73,703
    (3)その他
                          325,215              97,919              73,703
          合計
                                433/481














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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引関係）
    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      前事業年度（2022年3月31日）
      該当事項はありません。
      当事業年度（2023年3月31日）

      該当事項はありません。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      （１）通貨関連
      前事業年度（2022年3月31日）
                                          契約額等の
                                 契約額等                   時価
      ヘッジ会計         デリバティブ          主なヘッジ
                                          うち1年超
                                　（千円）                   （千円）
      の方法        取引の種類等            対象
                                          （千円）
     原則的        為替予約取引          投資

     処理方法        米ドル売建          有価証券
                                 1,264,288              -     △73,870
                                 1,264,288              -     △73,870

                合計
    （注１）時価の算定方法　先物為替相場に基づき算定しております。
    （注２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
         となる項目については△で示しております。
      当事業年度（2023年3月31日）

                                          契約額等の
                                 契約額等                   時価
      ヘッジ会計         デリバティブ          主なヘッジ
                                          うち1年超
                                　（千円）                   （千円）
      の方法        取引の種類等            対象
                                          （千円）
     原則的        為替予約取引          投資

     処理方法        米ドル売建          有価証券
                                 1,129,663              -     △24,321
                                 1,129,663              -     △24,321

                合計
    （注１）時価の算定方法　先物為替相場に基づき算定しております。
    （注２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
         となる項目については△で示しております。
                                434/481









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （退職給付関係）
    １．採用している退職給付制度の概要
      　当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
      一時金制度については、年俸制適用者及び年俸制非適用者を制度の対象としております。受入出向者
      については、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれて
      おります。
    ２．確定給付制度

      （１）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く）

                                      前 事業年度            当事業年度

                                   (自　2021年4月         1日   （自　2022年4月          1日
                                    至　2022年3月31日)             至　2023年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                               2,049,929      千円       2,324,488      千円
       　勤務費用                                 296,556             261,043
       　利息費用                                  5,724             7,886
       　数理計算上の差異の発生額                                 26,217            △51,020
       　退職給付の支払額                                △58,809            △318,533
       　その他                                  4,869             2,382
       退職給付債務の期末残高                               2,324,488             2,226,246
      （２）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

                                      前 事業年度            当事業年度

                                   (自　2021年4月         1日   （自　2022年4月          1日
                                    至　2022年3月31日)             至　2023年3月31日）
       退職給付引当金の期首残高                                 134,197     千円        147,543     千円
       　退職給付費用                                 19,557             18,835
       　退職給付の支払額                                 △1,342             △1,081
       　その他                                 △4,869             △2,382
       退職給付引当金の期末残高                                 147,543             162,914
      （３）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                      前事業年度             当 事業年度

                                    （2022年3月31日）             （2023年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務                               2,472,031      千円       2,389,160      千円
       未認識数理計算上の差異                                △48,741              13,153
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               2,423,289             2,402,314
       退職給付引当金                               2,423,289             2,402,314

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               2,423,289             2,402,314
                                435/481





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （４）退職給付費用
                                      前事業年度             当 事業年度

                                   (自　2021年4月         1日   （自　2022年4月          1日
                                    至　2022年3月31日)             至　2023年3月31日）
       簡便法で計算した退職給付費用                                 19,557    千円         18,835    千円
       勤務費用                                 296,556             261,043
       利息費用                                  5,724             7,886
       数理計算上の差異の当期費用処理額                                  5,631            10,874
       確定給付制度に係る退職給付費用                                 327,469             298,639
      （５）数理計算上の計算基礎に関する事項

    　　　　主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）
                                      前事業年度             当 事業年度

                                   (自　2021年4月         1日   （自　2022年4月          1日
                                    至　2022年3月31日)             至　2023年3月31日）
       割引率                                    0.35   ％          0.66   ％
    ３．確定拠出制度

    　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度において68,995千円、当事業年度において75,867

      千円であり、退職給付費用に計上しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 前事業年度                 当 事業年度
                                （2022年3月31日)                （2023年3月31日)
         繰延税金資産
                                   375,842                 320,663
           賞与引当金                             千円                 千円
                                   134,561                 113,779
           未払事業税
                                   742,011                 735,588
           退職給付引当金
                                    1,565                 2,055
           税務上の繰延資産償却超過額
                                    5,128                 4,945
           役員退職慰労引当金
                                   140,574                 314,276
           投資有価証券評価差額
                                   38,704                 48,992
           減価償却超過額
                                   128,909                 180,561
           その他
           小計                      1,567,297                 1,720,862
                                   △1,808                △12,818
           評価性引当額
         繰延税金資産合計                        1,565,488                 1,708,043
         繰延税金負債
           特別分配金否認                         6,396                10,817
           投資有価証券評価差額                        145,949                  96,919
         繰延税金負債合計
                                   152,345                 107,737
         繰延税金資産(△は負債)の純額
                                  1,413,142                 1,600,306
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
    ３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

       当社は、当事業年度からグループ通算制度を適用しております。「グループ通算制度を適用する場
      合の会計処理および開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号2021年8月12日）に従って、法人税
      及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （セグメント情報等）
      [セグメント情報]
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      [関連情報]

      前事業年度（自2021年4月1日　至2022年3月31日）
      １．サービスごとの情報
       当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
      ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ２．地域ごとの情報

      （１）営業収益
       当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超える
      ため、記載を省略しております。
      （２）有形固定資産
       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
    　３．主要な顧客ごとの情報

                                      （単位：千円）
            顧客の名称または氏名                       営業収益
                                         6,500,632
         日本生命保険相互会社
      当事業年度（自2022年4月1日　至2023年3月31日）

      １．サービスごとの情報
       当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
      ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ２．地域ごとの情報

     （１）営業収益
       当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超える
      ため、記載を省略しております。
     （２）有形固定資産
       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
      ３．主要な顧客ごとの情報

                                      （単位：千円）
            顧客の名称または氏名                       営業収益
                                         5,921,322
         日本生命保険相互会社
      [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

    　　　該当事項はありません。
      [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

    　　　該当事項はありません。
      [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

    　　　該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （収益認識関係）
      １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
      　　　顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以下のとおりであります。
                                                （単位：千円）
                              前事業年度              当事業年度
            　区分                （自   2021年4月      1日     （自   2022年4月      1日
                             至2022年3月31日）              至2023年3月31日）
             営業収益
              投資信託委託業務                   29,144,394              27,807,455
              投資運用業務（注）                   17,750,312              18,365,703
              投資助言業務                   1,032,738              1,146,302
              その他営業収益                        －            4,497
            　　計                     47,927,445              47,323,959
          （注）成功報酬は、損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。
       ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

          （重要な会計方針）の「５．収益及び費用の計上基準」に記載の通りでございます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者との取引）
    １．関連当事者との取引
    　財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等
    前事業年度（自2021年4月１日　至2022年3月31日）
                                  関連当事者
                 資本金又                                        期末
                            議決権等      との関係
                                               取引金額
         会社等                                 取引の
                 は出資金                                        残高
     種類        所在地         事業の内容      の被所有                         科目
         の名称                                 内容
                                               （千円）
                                 役員の    事業上
                             割合
                 （百万円）                                        (千円)
                                 兼任等    の関係
                                         運用受託報           未収運用
                                               6,521,634          1,657,146
                                          酬の受取          受託報酬
                            (被所有)
        日本生命     大阪府                    兼任有
                                     営業
                                         投資助言報           未収投資
                             直接
     親会社    保険相互     大阪市         生命保険業           出向有
                 100,000
                                                120,504          11,837
                                     取引
                                          酬の受取          助言報酬
         会社    中央区                    転籍有
                            100.00％
                                         連結納税に伴           その他
                                               3,919,311          3,919,311
                                          う支払          未払金
    当事業年度（自2022年4月１日　至2023年3月31日）

                                  関連当事者
                 資本金又                                        期末
                            議決権等      との関係
                                               取引金額
         会社等                                 取引の
                 は出資金                                        残高
     種類        所在地         事業の内容      の被所有                         科目
         の名称                                 内容
                                               （千円）
                                 役員の    事業上
                             割合
                 （百万円）                                        (千円)
                                 兼任等    の関係
                                         運用受託報           未収運用
                                               5,922,395          1,446,614
                                          酬の受取          受託報酬
                            (被所有)
        日本生命     大阪府                    兼任有
                                     営業
                                         投資助言報           未収投資
                             直接
     親会社    保険相互     大阪市         生命保険業           出向有
                 100,000
                                                118,702          10,996
                                     取引
                                          酬の受取          助言報酬
         会社    中央区                    転籍有
                            100.00％
                                         グループ通算           その他
                                               2,065,951          2,065,951
                                         に伴う支払           未払金
    （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
          ております。
        ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          取引条件は第三者との取引価格を参考に、協議の上決定しております。
    ２．親会社に関する注記

    　親会社情報
      日本生命保険相互会社（非上場）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１株当たり情報）
                          前事業年度                当 事業年度
                       （自　2021年4月          1日       （自　2022年4月          1日
                        至　2022年3月31日）                至　2023年3月31日）
    　１株当たり純資産額                       700,655円80銭                703,623円97銭

      １株当たり当期純利益金額                     103,837円87銭                92,657円21銭

    (注)　１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
         おりません。
       　２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                          前事業年度                当 事業年度

                       （自　2021年4月          1日      （自　2022年4月          1日
                        至　2022年3月31日）                至　2023年3月31日）
     当期純利益                     11,261,009千円                10,048,489千円

                                 －                －
     普通株主に帰属しない金額
     普通株式に係る当期純利益                     11,261,009千円                10,048,489千円
     期中平均株式数                         108千株                108千株
    （重要な後発事象）

      該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表
    （1）中間貸借対照表
                                     （単位：千円）
                                  第29期中間会計期間末
                                  （2023年9月30日現在）
      資産の部
     　流動資産
                                         18,741,468
        現金・預金
                                          4,104,124
        有価証券
                                           751,780
        前払費用
                                          6,599,931
        未収委託者報酬
                                          5,398,961
        未収運用受託報酬
                                           266,359
        未収投資助言報酬
                                            13,544
        未収還付法人税等
                                            27,898
        その他
                                         35,904,069
        流動資産合計
       固定資産
                                  ※1          226,755
        有形固定資産
                                          3,177,724
        無形固定資産
        投資その他の資産
                                         43,703,580
         投資有価証券
                                            66,222
         関係会社株式
                                            7,403
         長期前払費用
                                           364,445
         差入保証金
                                          1,592,859
         繰延税金資産
                                            9,895
         その他
                                         45,744,406
         投資その他の資産合計
        固定資産合計                                  49,148,886
       資産合計                                   85,052,955
                                442/481









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      負債の部
       流動負債
                                            86,845
         預り金
                                             6,178
         未払収益分配金
                                          2,420,306
         未払手数料
                                          1,715,368
         未払運用委託報酬
                                          1,157,149
         未払投資助言報酬
                                          2,178,751
         その他未払金
                                           170,292
         未払費用
                                           573,020
         未払法人税等
                                           451,000
                                  ※2
         未払消費税等
                                            42,405
         前受投資助言報酬
                                           652,050
         賞与引当金
                                            69,616
         その他
                                          9,522,985
         流動負債合計
      　固定負債
                                          2,494,028
         退職給付引当金
                                            20,800
         役員退職慰労引当金
                                          2,514,828
         固定負債合計
       負債合計                                  12,037,813
      純資産の部
        株主資本
        　資本金                                  10,000,000
        　資本剰余金
                                          8,281,840
          資本準備金
                                          8,281,840
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                            139,807
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                            120,000
           配当準備積立金
           研究開発積立金                                 70,000
                                            350,000
           別途積立金
                                          54,965,002
           繰越利益剰余金
                                          55,644,809
          利益剰余金合計
                                          73,926,649
         株主資本合計
        評価・換算差額等
                                          △  486,524
         その他有価証券評価差額金
                                          △424,983
         繰延ヘッジ損益
                                          △911,507
         評価・換算差額等合計
        純資産合計                                  73,015,142
      負債・純資産合計                                   85,052,955
                                443/481





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (2)中間損益計算書
                                      （単位：千円）
                              第29期中間会計期間
                      （自   2023年4月1日　至         2023年9月30日）
      営業収益
                                        14,336,875
       委託者報酬
                                        10,106,262
       運用受託報酬
                                          557,349
       投資助言報酬
                                           8,170
       その他営業収益
                                        25,008,658
       営業収益計
      営業費用
                                        11,639,819
                                        6,327,756
                                  ※1
      一般管理費
                                        7,041,082
      営業利益
                                  ※2
      営業外収益                                   231,266
                                           8,807
                                  ※3
      営業外費用
      経常利益                                  7,263,541
                                  ※4        60,023
      特別利益
                                             64
      特別損失
      税引前中間純利益
                                        7,323,500
                                        2,077,526
      法人税、住民税及び事業税
                                          148,031
      法人税等調整額
      法人税等合計                                  2,225,558
      中間純利益                                  5,097,942
                                444/481












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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (3)中間株主資本等変動計算書
    第29期中間会計期間(自             2023年4月１日　至           2023年9月30日)
                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
               資本金      資本剰余金                   利益剰余金                 株主資本
                                                         合計
                   資本準備金     資本剰余    利益準備金          その他利益剰余金             利益剰余金
                        金合計                            合計
                                 配当準備    研究開発    別途積立金     繰越利益
                                 積立金    積立金         剰余金
     当期首残高         10,000,000     8,281,840     8,281,840      139,807    120,000     70,000    350,000    57,905,876     58,585,683     76,867,523

     当中間期変動額
                                                  △     △
      剰余金の配当            -     -     -     -    -    -     -          △8,038,816
                                               8,038,816     8,038,816
      中間純利益            -     -     -     -    -    -     - 5,097,942     5,097,942     5,097,942
      株主資本以外の項目
      の当中間期変動額
                  -     -     -     -    -    -     -     -     -     -
      （純額）
                                                  △     △
     当中間期変動額合計
                  -     -     -     -    -    -     -          △2,940,873
                                               2,940,873     2,940,873
     当中間期末残高
              10,000,000     8,281,840     8,281,840      139,807    120,000     70,000    350,000    54,965,002     55,644,809     73,926,649
                  評価・換算差額等            純資産

                              合計
                    繰延ヘッ    評価・換算
               その他有価
                    ジ損益    差額等合計
               証券評価差
                額金
     当期首残高          △254,732    △306,177     △560,910     76,306,613
     当中間期変動額
                   -    -     -
      剰余金の配当                      △8,038,816
      中間純利益            -    -     -
                             5,097,942
      株主資本以外の項目
      の当中間期変動額
               △231,791    △118,805     △350,597     △350,597
      （純額）
     当中間期変動額合計          △231,791    △118,805     △350,597    △3,291,471
     当中間期末残高
               △486,524    △424,983     △911,507     73,015,142
                                445/481








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （重要な会計方針）

                                   第29期中間会計期間
                                    （自   2023年4月1日
             項目
                                     至  2023年9月30日）
      １．有価証券の評価基準及び                   ①満期保有目的の債券

        評価方法               　　償却原価法（定額法）によっております。
                         ②その他有価証券
                          中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額
                          は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
                          により算定）によっております。
                         ③関係会社株式
                       　　移動平均法に基づく原価法によっております。
      ２．デリバティブ取引等の評                   デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
        価基準及び評価方法
      ３．固定資産の減価償却の方                   ①有形固定資産
        法               　　定率法（ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設
                          備については定額法）によっております。なお、主な耐用
                          年数は、建物附属設備3～18年、車両6年、器具備品2～20年
                          であります。
                         ②無形固定資産
                       　　定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
                          については社内における利用可能期間（5年）に基づく定額
                          法によっております。
      ４．引当金の計上基準                   ①賞与引当金
                       　　従業員への賞与の支給に充てるため、当中間会計期間末在
                          籍者に対する支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を
                          計上しております。
                         ②退職給付引当金
                       　　従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
                          退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末におい
                          て発生していると認められる額を計上しております。年俸
                          制適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額
                          を当該事業年度末までの期間に帰属させる方法について
                          は、給付算定式基準によっております。数理計算上の差異
                          は、各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存
                          勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分
                          した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理してお
                          ります。
                       　　年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計
                          算に、退職給付に係る中間期末自己都合要支給額を退職給
                          付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。な
                          お、受入出向者については、退職給付負担金を出向元に支
                          払っているため、退職給付引当金は計上しておりません。
                         ③役員退職慰労引当金
                       　　役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当
                          中間会計期間末要支給額を計上しております。
                                446/481



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ５．収益及び費用の計上基準                   当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業にお
                       ける主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時
                       点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
                         ①投資信託委託業務
                         投資信託委託業務においては、投資信託契約に基づき信託財
                         産の運用指図等を行っております。
                         当該契約については、運用期間にわたり履行義務が充足され
                         るため、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収
                         益を認識しております。
                         ②投資運用業務
                         投資運用業務においては、投資一任契約に基づき、顧客資産
                         を一任して運用指図等を行っております。
                         当該契約については、運用期間にわたり履行義務が充足され
                         るため、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収
                         益を認識しています。
                         ③投資助言業務
                         投資助言業務においては、投資助言契約に基づき、運用に関
                         する投資判断の助言等を行っております。
                         当該契約については、契約期間にわたり履行義務が充足され
                         るため、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収
                         益を認識しています。
      ６．外貨建の資産及び負債の                   外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場に
        本邦通貨への換算基準               より円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
      ７．ヘッジ会計の方法                   ①ヘッジ会計の方法
                          繰延ヘッジ処理によっております。
                         ②ヘッジ手段とヘッジ対象
                       　　ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
                         であります。
                         　　ヘッジ手段・・・為替予約
                         　　ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
                         ③ヘッジ方針
                       　　ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスク
                         の種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間
                         を、原則として個々取引毎に行います。
                         ④ヘッジ有効性評価の方法
                       　　ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
                         き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
                         分析によっております。
      ８．グループ通算制度の適用                   当社は日本生命保険相互会社を通算親会社とするグループ通
                       算制度を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行って
                       おります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （中間貸借対照表関係）
                          第29期中間会計期間末
                         （2023年9月30日現在）
      ※１．有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　　　　　　　　882,598千円

      ※２．消費税等の取扱い

           仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、流動負債の「未払消費税等」として表
         示しております。
    （中間損益計算書関係）

                          第29期中間会計期間
                           （自   2023年4月1日
                            至  2023年9月30日）
      ※１．減価償却の実施額

         有形固定資産                                   20,611千円
         無形固定資産                                  302,812千円
      ※２．営業外収益のうち主要なもの
         受取配当金                                   51,567千円
         為替差益                                  153,991千円
      ※３．営業外費用のうち主要なもの
         控除対象外消費税                                   2,693千円
      ※４．特別利益のうち主要なもの
         投資有価証券償還益                                   30,731千円
         投資有価証券売却益                                   29,291千円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （中間株主資本等変動計算書関係）
                          第29期中間会計期間
                           （自   2023年4月1日
                            至  2023年9月30日）
      １．発行済株式の種類及び総数

               当事業年度期首         当中間会計期間増加            当中間会計期間減少            当中間会計期間末

               株式数（千株）           株式数（千株）            株式数（千株）           株式数（千株）
       発行済株式

                     108            －            －         108

        普通株式
                     108            －            －         108

         合計
      ２．配当に関する事項

        配当金支払額
                                １株当たり

                        配当金の総額
                                 配当額
         (決議)
                 株式の種類                         基準日        効力発生日
                          (千円)
                                  (円)
       2023年6月26日

                                       2023年3月31日         2023年6月26日
                 普通株式        8,038,816         74,126
        定時株主総会
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    第29期中間会計期間末（2023年9月30日現在）
    １．金融商品の時価等に関する事項
       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。
      なお、市場価格のない株式等（注1）は次表に含まれておりません。また、短期間で決済されるため
      時価が簿価に近似する金融商品は、注記を省略しております。
                         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

                          中間貸借対照表

                                        時価            差額
                            計上額
          ①有価証券

                              4,104,124            4,104,490               365

           満期保有目的の債券
                                  －            －            －

           その他有価証券
          ②投資有価証券

                             23,151,829            23,090,156             △61,673

           満期保有目的の債券
                             20,551,750            20,551,750                －

           その他有価証券
          ③デリバティブ取引

          (※)
           ヘッジ会計が適用され
                                  －            －            －
           ていないもの
           ヘッジ会計が適用され
                              △56,928            △56,928               －
           ているもの
    　　　　(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の
            債務となる項目については△で示しております。
      （注１）市場価格のない株式等

      　　　　　関係会社株式（中間貸借対照表計上額66,222千円）は、市場価格のない株式等と認められ
           るため、上表に記載しておりません。
    ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つの
      レベルに分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時
                価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
    　　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
      それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
      ます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （１）時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融商品
      　第29期中間会計期間末（2023年9月30日現在）
                                     時価（千円）
             区分
                         レベル１         レベル２         レベル３
                                                      合計
      投資有価証券
                               －    20,551,750              －    20,551,750
       その他有価証券
      デリバティブ取引（※）
                               －     △56,928            －     △56,928
       為替予約
                               －    20,494,821              －    20,494,821
             合計
      (※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と

      なる項目については△で示しております。
      （２）時価をもって中間貸借対照表計上額としない金融商品

      　第29期中間会計期間末（2023年9月30日現在）
                                     時価（千円）
             区分
                         レベル１         レベル２         レベル３
                                                      合計
      有価証券及び投資有価証券
       満期保有目的の債券
                               －    27,194,646              －    27,194,646
       　国債・地方債等
                               －    27,194,646              －    27,194,646
             合計
      （注）時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明

       有価証券及び投資有価証券
      　　地方債は相場価格を用いて評価しております。当社が保有している地方債は、市場での取引頻度
       が低く、活発な市場における相場価格と認められないため、その時価をレベル２の時価に分類して
       おります。
      　　市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加者か
       らリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル２の時
       価に分類しております。
       デリバティブ取引

    　　　為替予約の時価は、為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定し
       ており、レベル２の時価に分類しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    第29期中間会計期間末（2023年9月30日現在）
    １．満期保有目的の債券

                            中間貸借対照表
                                           時価          差額
                               計上額
                   種類
                                          （千円）          （千円）
                              （千円）
                                5,249,565           5,250,600            1,034
               (1)国債・地方債等
                                    －           －          －

     時価が中間貸借          (2)社債
     対照表計上額を
                                    －           －          －
               (3)その他
     超えるもの
                                5,249,565           5,250,600            1,034

                   小計
                               22,006,388           21,944,046           △62,342

               (1)国債・地方債等
                                    －           －          －

     時価が中間貸借          (2)社債
     対照表計上額を
                                    －           －          －
               (3)その他
     超えないもの
                               22,006,388           21,944,046           △62,342

                   小計
                               27,255,954           27,194,646           △61,308

               合計
    ２．その他有価証券

                            取得原価または           中間貸借対照表
                                                     差額
                              償却原価            計上額
                   種類
                                                    （千円）
                              （千円）           （千円）
                                    －           －          －
               (1)株式
                                    －           －          －

               (2)債券
                                    －           －          －

               ①国債・地方債等
     中間貸借対照表
     計上額が取得原
                                    －           －          －
               ②社債
     価または償却原
     価を超えるもの
                                    －           －          －
               ③その他
               (3)その他（注）                 6,865,999           7,465,529           599,529

                                6,865,999           7,465,529           599,529

                   小計
                                    －           －          －

               (1)株式
                                    －           －          －

               (2)債券
                                    －           －          －

     中間貸借対照表          ①国債・地方債等
     計上額が取得原
                                    －           －          －
     価または償却原          ②社債
     価を超えないも
                                    －           －          －
     の          ③その他
               (3)その他（注）                14,466,000           13,086,220         △1,379,779

                               14,466,000           13,086,220         △1,379,779

                   小計
                               21,331,999           20,551,750          △780,249

               合計
      （注）投資信託受益証券等であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引関係）
    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      第29期中間会計期間末（2023年9月30日現在）
      該当事項はありません。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    （１）通貨関連
      第29期中間会計期間末（2023年9月30日現在）
                                       契約額等の
                               契約額等                  時価
     ヘッジ会計        デリバティブ         主なヘッジ
                                       うち1年超
                             　（千円）                   （千円）
      の方法       取引の種類等           対象
                                       （千円）
     原則的       為替予約取引

                              1,269,934             －     △56,928
                     投資有価証券
     処理方法       米ドル売建
                              1,269,934             －     △56,928

               合計
      （注１）時価の算定方法　先物為替相場に基づき算定しております。
    （収益認識関係）

    顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以下のとおりであります。
                       第29期中間会計期間
         区分             （自   2023年4月1日
                      　至   2023年9月30日）
     営業収益
      投資信託委託業務                     14,336,875千円
      投資運用業務                     10,106,262千円
      投資助言業務                       557,349千円
      その他                        8,170千円
      計                     25,008,658千円
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
    第29期中間会計期間（自              2023年4月1日　至          2023年9月30日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

    第29期中間会計期間（自              2023年4月1日　至          2023年9月30日）
    １．サービスごとの情報
       当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
      ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

    （１）営業収益
       当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90％を超
      えるため、記載を省略しております。
    （２）有形固定資産

       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３．主要な顧客ごとの情報
                                       （単位：千円）
            顧客の名称または氏名                       営業収益
         日本生命保険相互会社                                3,036,913
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

    第29期中間会計期間（自              2023年4月1日　至          2023年9月30日）
    　　該当事項はありません。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

    第29期中間会計期間（自              2023年4月1日　至          2023年9月30日）
    　　該当事項はありません。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

    第29期中間会計期間（自              2023年4月1日　至          2023年9月30日）
    　　該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                         第29期中間会計期間
                        （自   2023年4月１日
                          至  2023年9月30日）
      1株当たり純資産額                         673,273円29銭
      1株当たり中間純利益金額                          47,008円17銭
    （注）１．潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
          おりません。
    　　　２．１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
          中間純利益金額                     5,097,942千円
                                      －
          普通株主に帰属しない金額
          普通株式に係る中間純利益金額                     5,097,942千円
          期中平均株式数
                                   108千株
    （重要な後発事象）

    第29期中間会計期間（自              2023年4月1日　至          2023年9月30日）
    　該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【利害関係人との取引制限】
        委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
       げる行為が禁止されています。
       ①　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
        おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
       ②　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
        若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
        閣府令で定めるものを除きます)。
       ③　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
        親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
        業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
        以下④⑤において同じ）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有しているこ
        とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要
        件に該当する者をいいます。以下同じ）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取
        引を行うこと。
       ④　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
        針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
        うこと。
       ⑤　上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投
        資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        のあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

       ①　定款の変更等
        　2023年3月23日に開催された臨時株主総会において、定款に関し以下の変更が決議されまし
        た。
        　＜変更前＞
                                （略）
        　（株主総会の招集及び議長）

        　第10条　株主総会は、社長が招集し、議長となる。社長に事故があるときは、取締役会におい
            て予め定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
                                （略）

        　（役付取締役）

        　第19条　取締役会は、その決議によって、取締役の中から社長１名を選定する。
        　　　２．取締役会は、前項のほかに必要に応じて会長１名                                、副社長、専務取締役及び常務取締
             役各若干名      を選定することができる。
        　（取締役会）

        　第20条　取締役会は、社長が招集し、その議長となる。
        　　　２．社長に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序により、他の取締役が取
             締役会を招集し、議長となる。
                                （略）
        　＜変更後＞

                                （略）
        　（株主総会の招集及び議長）

        　第10条　株主総会は、             取締役    社長が招集し、議長となる。                取締役    社長に事故があるときは、取
            締役会において予め定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                （略）
        　（役付取締役）

        　第19条　取締役会は、その決議によって、取締役の中から                                取締役    社長１名を選定する。
        　　　２．取締役会は、前項のほかに必要に応じて                           取締役    会長１名を選定することができる。
        　（取締役会）

        　第20条　取締役会は、             取締役    社長が招集し、その議長となる。
        　　　２．      取締役    社長に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序により、他の取締
             役が取締役会を招集し、議長となる。
                                （略）
       ②　訴訟その他の重要事項

        　委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
        せん。
                                456/481















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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

       （１）受託会社
        ａ．名称
         　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
        ｂ．資本金の額
         　2023年3月末現在、324,279百万円
        ｃ．事業の内容
         　銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
         等に関する法律（兼営法）に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
       （参考）再信託受託会社の概況

        ａ．名称
         　日本マスタートラスト信託銀行株式会社
        ｂ．資本金の額
         　2023年3月末現在、10,000百万円
        ｃ．事業の内容
    　　　　　銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
         信託業務を営んでいます。
       （２）販売会社

                                          (資本金の額：2023年3月末現在)
                            ｂ．資本金の額
              ａ．名称                              ｃ．事業の内容
                            (単位：百万円)
                                       金融商品取引法に定める第一種金融商
                                    100
         株式会社スマートプラス
                                       品取引業を営んでいます。
       （３）投資助言会社（参考情報）

        ａ．名称
         　株式会社ニッセイ基礎研究所
        ｂ．資本金の額
         　2023年3月末現在、450百万円
        ｃ．事業の内容
           「有価証券に係る投資顧問業の規制に関する法律」に基づき監督官庁の登録を受け、投資顧
          問業を営むとともに、内外の経済、産業動向や金融・投資手法等に関する調査研究の受託、コ
          ンサルティング業等を営んでいます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【関係業務の概要】
       （１）受託会社
           信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等
          を行います。
       （２）販売会社
           証券投資信託の募集の取扱いおよび販売を行い、一部解約に関する事務、一部解約金・収益
          分配金・償還金の支払いに関する事務等を代行します。
       （３）投資助言会社（参考情報）
           委託会社に対し、「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」および「ニッセイ国内
          債券パッシブマザーファンド」の運用に関する投資助言を行います。
    ３【資本関係】

       委託会社は、株式会社ニッセイ基礎研究所（投資助言会社）の株式を1,350株（持株比率15.0％）
      保有しています（参考情報）。
       ○　委託会社が所有する関係法人の株式または関係法人が所有する委託会社の株式のうち、持株比率が
          ５％以上のものを記しています。
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    第３【その他】
      （１）目論見書の表紙に図案や委託会社の名称およびロゴマーク、イラストを使用すること、また

        ファンドの基本的性格および形態の一部、キャッチコピー、当該届出書に係る目論見書の使用開
        始日を記載することがあります。
      （２）届出書本文「第一部               証券情報」、「第二部             ファンド情報」に記載の内容について、投資者の
        理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関連する箇所に
        記載することがあります。
      （３）投資者へ投資信託の仕組み等を説明するため、また届出書本文「第一部                                           証券情報」、「第二
        部  ファンド情報」に記載の内容について投資者の関係法人への照会方法を明確にするため、交
        付目論見書に以下の内容を記載することがあります。
        ・　ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同
         法では商品内容の重大な変更に際しては、事前に受益者（既にファンドをお持ちの投資者）の
         意向を確認する手続きが規定されています。また、ファンドの信託財産は、受託会社により保
         管されますが、信託法によって受託会社の固有財産との分別管理等が義務付けられています。
        ・　商品内容・販売会社に関するお問合せは、委託会社のコールセンターで承っております。
        ・　基準価額については、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊および委託会社のコー
         ルセンター・ホームページにてご確認いただけます。
          なお、委託会社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）への照会先は下記の通りです。
          コールセンター　０１２０-７６２-５０６
          （9:00～17:00　土日祝日・年末年始を除く）
          ホームページ　　https://www.nam.co.jp/
      （４）目論見書に以下の内容を記載することがあります。
          投資信託説明書（請求目論見書）は、販売会社にご請求いただければ、当該販売会社を通じて
        交付いたします。
      （５）目論見書に約款を掲載し、届出書本文「第二部                             ファンド情報        第１ファンドの状況           ２  投資方
        針」の詳細な内容については、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記載
        とすることがあります。
      （６）目論見書の巻末に用語集を掲載することがあります。
      （７）目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
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                     独立監査人の監査報告書

                                                    2023年5月31日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           東　　京　　事　　務　　所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           樋    口    誠    之
                       業  務  執  行  社  員
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           大     竹     　新
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
    状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第
    28期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及
    びその他の注記について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、ニッセイアセットマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報
    告書以外の情報である。
     当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
    も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
    ことにある。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
      として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
    したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
    するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    ※　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイア
        セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                461/481








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     独立監査人の監査報告書

                                                     2024年3月7日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           東　　京　　事　　務　　所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           百    瀬    和    政
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられているＦＷニッセイ国内株インデックスの2022年12月13日から2023年12月11日までの計算期
    間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
    行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、ＦＷニッセイ国内株インデックスの2023年12月11日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計
    算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
    から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
    の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情
    報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
    示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
    の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
    記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
    と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
    とにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
    事実を報告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
                                462/481



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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
      企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
    行う。
    利害関係

    　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    ※　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
        は当社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                     独立監査人の監査報告書

                                                     2024年3月7日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           東　　京　　事　　務　　所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           百    瀬    和    政
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられているＦＷニッセイ先進国株インデックスの2022年12月13日から2023年12月11日までの計算
    期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
    行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、ＦＷニッセイ先進国株インデックスの2023年12月11日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
    計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
    から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
    の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情
    報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
    示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
    の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
    記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
    と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
    とにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
    事実を報告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
                                464/481



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
      企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
    行う。
    利害関係

    　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    ※　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
        は当社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                465/481







                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     独立監査人の監査報告書

                                                     2024年3月7日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           東　　京　　事　　務　　所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           百    瀬    和    政
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられているＦＷニッセイ新興国株インデックスの2022年12月13日から2023年12月11日までの計算
    期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
    行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、ＦＷニッセイ新興国株インデックスの2023年12月11日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
    計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
    から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
    の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情
    報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
    示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
    の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
    記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
    と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
    とにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
    事実を報告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
                                466/481



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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
      企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
    行う。
    利害関係

    　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    ※　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
        は当社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                467/481







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     独立監査人の監査報告書

                                                     2024年3月7日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           東　　京　　事　　務　　所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           百    瀬    和    政
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられているＦＷニッセイ国内債インデックスの2022年12月13日から2023年12月11日までの計算期
    間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
    行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、ＦＷニッセイ国内債インデックスの2023年12月11日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計
    算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
    から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
    の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情
    報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
    示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
    の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
    記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
    と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
    とにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
    事実を報告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
                                468/481



                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
      企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
    行う。
    利害関係

    　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    ※　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
        は当社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                469/481







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     独立監査人の監査報告書

                                                     2024年3月7日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           東　　京　　事　　務　　所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           百    瀬    和    政
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられているＦＷニッセイ外国債インデックス（為替ヘッジあり）の2022年12月13日から2023年12
    月11日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
    表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、ＦＷニッセイ外国債インデックス（為替ヘッジあり）の2023年12月11日現在の信託財産の状態及び同日
    をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
    から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
    の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情
    報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
    示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
    の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
    記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
    と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
    とにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
    事実を報告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
                                470/481



                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
      企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
    行う。
    利害関係

    　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    ※　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
        は当社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                471/481







                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     独立監査人の監査報告書

                                                     2024年3月7日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           東　　京　　事　　務　　所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           百    瀬    和    政
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられているＦＷニッセイ外国債インデックスの2022年12月13日から2023年12月11日までの計算期
    間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
    行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、ＦＷニッセイ外国債インデックスの2023年12月11日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計
    算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
    から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
    の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情
    報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
    示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
    の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
    記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
    と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
    とにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
    事実を報告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
                                472/481



                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
      企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
    行う。
    利害関係

    　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    ※　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
        は当社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                473/481







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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     独立監査人の監査報告書

                                                     2024年3月7日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           東　　京　　事　　務　　所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           百    瀬    和    政
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられているＦＷニッセイ新興国債インデックスの2022年12月13日から2023年12月11日までの計算
    期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
    行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、ＦＷニッセイ新興国債インデックスの2023年12月11日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
    計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
    から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
    の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情
    報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
    示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
    の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
    記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
    と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
    とにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
    事実を報告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
                                474/481



                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
      企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
    行う。
    利害関係

    　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    ※　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
        は当社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                475/481







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     独立監査人の監査報告書

                                                     2024年3月7日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           東　　京　　事　　務　　所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           百    瀬    和    政
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられているＦＷニッセイ国内リートインデックスの2022年12月13日から2023年12月11日までの計
    算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
    を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、ＦＷニッセイ国内リートインデックスの2023年12月11日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
    る計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
    から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
    の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情
    報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
    示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
    の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
    記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
    と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
    とにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
    事実を報告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
                                476/481



                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
      企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
    行う。
    利害関係

    　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    ※　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
        は当社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                477/481







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     独立監査人の監査報告書

                                                     2024年3月7日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           東　　京　　事　　務　　所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           百    瀬    和    政
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられているＦＷニッセイ先進国リートインデックスの2022年12月13日から2023年12月11日までの
    計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
    査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、ＦＷニッセイ先進国リートインデックスの2023年12月11日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
    する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
    から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
    の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情
    報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
    示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
    の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
    記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
    と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
    とにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
    事実を報告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
                                478/481



                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
      企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
    行う。
    利害関係

    　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    ※　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
        は当社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独立監査人の中間監査報告書

                                                    2023年11月30日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           東　　京　　事　　務　　所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           樋    口    誠    之
                       業  務  執  行  社  員
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           大     竹     　新
                       業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
    状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第
    29期事業年度の中間会計期間（2023年4月1日から2023年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間
    貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間
    監査を行った。
    　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に準拠して、ニッセイアセットマネジメント株式会社の2023年9月30日現在の財政状態及び同日をもって
    終了する中間会計期間（2023年4月1日から2023年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示してい
    るものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
    た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
    査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
    かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
    間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
    が含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
    ことにある。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
    関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
    において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
    り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
    的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
      リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
      は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
      表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
      監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
      成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
      が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
      査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
      諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
      いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
      る。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
    で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
    したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
    の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
    る場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    ※　１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセ
        イアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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