ピムコ・グローバル・アドバイザーズ（ルクセンブルグ）エス・エイ 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ピムコ・グローバル・アドバイザーズ（ルクセンブルグ）エス・エイ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ピムコ・グローバル・アドバイザーズ（ルクセンブルグ）エス・エイ(E25088)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024 年２月 29 日
【発行者名】 ピムコ・グローバル・アドバイザーズ（ルクセンブルグ）エス・エイ
（ PIMCO Global Advisors （ Luxembourg ） S.A. ）
【代表者の役職氏名】 取締役および署名権限者 イェンス・ハートマン
（ Jens Hartmann, Director and authorized signatory ）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、 L-1536 ルクセンブルグ、フォセ通り２
（ 2 rue du Fossé, L-1536 Luxembourg , Grand Duchy of
Luxembourg ）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
同 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （ 6212 ） 8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ピムコ・ルクセンブルグ・トラスト Ⅳ
（ PIMCO LUXEMBOURG TRUST IV ）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
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ピムコ・ルクセンブルグ・トラスト Ⅳ －
ピムコ・トータル・リターン・ファンド
米ドル建クラス受益証券：
60 億米ドル（約 8,510 億円）を上限とします。
円建クラス受益証券：
5,000 億円を上限とします。
ピムコ・ルクセンブルグ・トラスト Ⅳ －
ピムコ・トータル・リターン・ファンド マルチカレンシー・
セレクション
豪ドル建クラス受益証券：
60 億豪ドル（約 5,816 億円）を上限とします。
米ドル建ブラジルレアルクラス受益証券：
60 億米ドル（約 8,510 億円）を上限とします。
豪ドル建ブラジルレアルクラス受益証券：
60 億豪ドル（約 5,816 億円）を上限とします。
トルコリラ建クラス受益証券：
100 億トルコリラ（約 482 億円）を上限とします。
（注）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」といいます。）、オーストラリア・ドル
（以下「豪ドル」といいます。）およびトルコリラの円貨換算は、別段の記載が
ない限り、 2023 年 12 月 29 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場
の仲値（１米ドル＝ 141.83 円、１豪ドル＝ 96.94 円および１トルコリラ＝ 4.82
円）によります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出しましたので、 2023 年 11 月 30 日に提出した有価証券届出書（以下「原届出書」
といいます。）について、「第二部 ファンド情報、第１ ファンドの状況」の「１ ファンドの性格」
および「５ 運用状況」、「第二部 ファンド情報、第３ ファンドの経理状況」、ならびに「第三部
特別情報、第１ 管理会社の概況」の「１ 管理会社の概況」および「２ 事業の内容及び営業の概況」
を新たな情報により訂正および追加するため、また「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報、第
１ ファンドの状況」の「２ 投資方針」、「３ 投資リスク」および「４ 手数料等及び税金」に記載
の一定の事項を直近の情報により更新するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりま
すので、訂正前の換算レートとは異なっております。
２【訂正の内容】
（１）半期報告書の提出に伴う訂正
半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容と同一内容に更新または追加されます。
訂正の
原届出書 半期報告書
方法
第二部 ファンド情報 （３）ファンドの ４ 管理会社の （１）資本金の額 更新
第１ ファンドの状況 概況
仕組み
１ ファンドの性格
③ 管理会社の
概況
（ⅲ）資本金の額
第１ ファンドの状況 （１）投資状況 １ ファンドの （１）投資状況 更新
運用状況
５ 運用状況
（３）運用実績 （２）運用実績 更新／追加
（４）販売及び ２ 販売及び買戻しの実績 追加
買戻しの実績
第３ ファンドの経理状況 ３ ファンドの経理状況 追加
１ 財務諸表
第三部 特別情報 （１）資本金の額 ４ 管理会社の （１）資本金の額 更新
概況
第１ 管理会社の概況
１ 管理会社の概況
２ 事業の内容及び営業の概況 （２）事業の内容及 更新
び営業の状況
※半期報告書の記載内容は、以下のとおりです（５ 管理会社の経理の概況は、訂正内容に該当しないため
省略します。）。
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１ ファンドの運用状況
ピムコ・ルクセンブルグ・トラストⅣ（以下「トラスト」といいます。）のサブ・ファンドであるピム
コ・トータル・リターン・ファンド（以下「ピムコ・トータル・リターン・ファンド」といいます。）お
よびピムコ・トータル・リターン・ファンド マルチカレンシー・セレクション（以下「ピムコ・トータ
ル・リターン・ファンド マルチカレンシー・セレクション」といい、ピムコ・トータル・リターン・ファ
ンドとあわせて以下、個別にまたは総称して「ファンド」といいます。）の運用状況は、次の通りです。
（１）投資状況
資産別および地域別の投資状況
（ⅰ）ピムコ・トータル・リターン・ファンド
（ 2023 年 11 月末日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
（米ドル） （％）
投資信託 ルクセンブルグ 203,358,158.49 99.95
現金・預金・その他の資産（負債控除後） 101,034.71 0.05
203,459,193.20
合計（純資産総額） 100.00
（約 28,857 百万円）
（注１）投資比率とは、各ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下、別段の記載がない限り同じです。
（注２）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」といいます。）、オーストラリア・ドル（以下「豪ドル」といいます。）およびトルコ
リラの円貨換算は、便宜上、 2023 年 12 月 29 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝ 141.83
円、１豪ドル＝ 96.94 円および１トルコリラ＝ 4.82 円）によります。以下、同じです。
（注３）トラストは、ルクセンブルグ大公国の法律に基づいて設立されていますが、ファンド証券は、米ドル建て、日本円建て、豪ド
ル建てまたはトルコリラ建てのため以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドル、日本円、豪ドルまたはトルコリラをもっ
て行います。
（注４）本書の中で金額および比率を表示する場合、適宜の単位に四捨五入している場合があります。従って、合計の数字が一致しな
い場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場
合四捨五入してあります。従って、本書の中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
（ⅱ）ピムコ・トータル・リターン・ファンド マルチカレンシー・セレクション
（ 2023 年 11 月末日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
（米ドル） （％）
投資信託 ルクセンブルグ 72,032,245.50 87.84
短期金融商品 米国 8,522,908.56 10.39
小計 80,555,154.06 98.24
現金・預金・その他の資産（負債控除後） 1,446,536.90 1.76
82,001,690.96
合計（純資産総額） 100.00
（約 11,630 百万円）
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＜参考情報＞
対象ファンド（ピムコ・トータル・リターン・ストラテジー・ファンド）の投資状況
（ 2023 年 11 月末日現在）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
（米ドル） （％）
米国政府機関証券 米国 176,047,878.30 53.00
社債 米国 84,330,881.14 25.39
英国 13,983,423.40 4.21
フランス 9,339,994.15 2.81
オランダ 8,716,468.81 2.62
日本 8,154,891.74 2.46
カナダ 4,529,043.45 1.36
イタリア 4,202,151.49 1.27
国際機関 3,407,091.74 1.03
スイス 3,002,643.54 0.90
ドイツ 2,809,379.97 0.85
ルクセンブルグ 2,710,618.34 0.82
スウェーデン 2,516,361.48 0.76
アイルランド 2,417,055.87 0.73
デンマーク 2,128,722.34 0.64
フィンランド 1,429,743.50 0.43
スペイン 1,374,283.09 0.41
バミューダ 1,132,155.67 0.34
韓国 1,123,211.93 0.34
オーストラリア 1,109,281.41 0.33
インド 858,266.05 0.26
シンガポール 700,861.63 0.21
ケイマン諸島 502,907.40 0.15
ベルギー 297,890.65 0.09
ポルトガル 240,042.07 0.07
米国財務省証券 米国 66,434,877.46 20.00
アセット・バック証券 アイルランド 20,609,607.36 6.21
米国 8,627,276.86 2.60
非政府モーゲージ・バック証券 英国 12,515,320.23 3.77
米国 2,926,015.50 0.88
アイルランド 1,210,221.14 0.36
ソブリン債 メキシコ 2,141,959.84 0.64
南アフリカ 1,786,308.60 0.54
ブラジル 1,405,600.85 0.42
国際機関 950,100.71 0.29
イスラエル 772,950.75 0.23
アルゼンチン 433.28 0.00
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地方債 米国 2,339,548.44 0.70
短期金融商品 米国 491,417.97 0.15
小計 459,276,888.15 138.28
現金・預金・その他の資産（負債控除後） － 127,137,712.68 － 38.28
332,139,175.47
合計（純資産総額） 100.00
（約 47,107 百万円）
（注１）投資比率とは、対象ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（注２）上記の資産の種類の区分方法は、後記「（２）運用実績（参考情報）（ 2023 年 12 月末日現在）」で使用される種類の区分方
法とは異なります。
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（２）運用実績
① 純資産の推移
2023 年 12 月末日前１年間における各月末の純資産の推移は、次の通りです。
（ⅰ）ピムコ・トータル・リターン・ファンド
＜米ドル建クラス受益証券＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2023 年１月末日 161,160,259.90 22,857,359,662 79.80 11,318
２月末日 166,488,058.06 23,613,001,275 77.60 11,006
３月末日 177,754,055.60 25,210,857,706 78.85 11,183
４月末日 184,293,107.37 26,138,291,418 79.06 11,213
５月末日 187,540,925.44 26,598,929,455 78.01 11,064
６月末日 191,135,659.10 27,108,770,530 77.39 10,976
７月末日 192,146,522.30 27,252,141,258 77.30 10,963
８月末日 193,122,261.10 27,390,530,292 76.48 10,847
９月末日 189,375,910.40 26,859,185,372 74.31 10,539
10 月末日 187,453,653.59 26,586,551,689 72.67 10,307
11 月末日 201,272,834.13 28,546,526,065 75.82 10,754
12 月末日 210,316,589.41 29,829,201,876 78.51 11,135
（注） 2023 年５月末日の純資産総額が各日における取引すべてを反映した数字であるのに対し、各月末の純資産総額は各日の米国東部
標準時午後７時時点で公表された数字です。以下同じです。
＜円建クラス受益証券＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
円 円
2023 年１月末日 271,793,288 7,239
２月末日 313,284,300 7,017
３月末日 321,985,684 7,105
４月末日 322,052,316 7,107
５月末日 338,393,019 6,989
６月末日 334,419,784 6,907
７月末日 334,359,049 6,885
８月末日 329,558,196 6,786
９月末日 319,153,778 6,572
10 月末日 311,061,954 6,405
11 月末日 323,220,395 6,655
12 月末日 325,629,672 6,862
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（ⅱ）ピムコ・トータル・リターン・ファンド マルチカレンシー・セレクション
＜豪ドル建クラス受益証券＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2023 年１月末日 41,690,003.09 4,041,428,900 66.27 6,424
２月末日 40,846,084.82 3,959,619,462 64.50 6,253
３月末日 42,564,990.73 4,126,250,201 65.33 6,333
４月末日 43,169,590.31 4,184,860,085 65.42 6,342
５月末日 42,534,079.67 4,123,253,683 64.65 6,267
６月末日 42,971,721.71 4,165,678,703 64.12 6,216
７月末日 43,265,263.28 4,194,134,622 63.98 6,202
８月末日 42,547,628.43 4,124,567,100 63.26 6,132
９月末日 41,425,550.42 4,015,792,858 61.57 5,969
10 月末日 40,543,083.21 3,930,246,486 60.25 5,841
11 月末日 41,780,279.77 4,050,180,321 62.46 6,055
12 月末日 42,424,739.41 4,112,654,238 64.34 6,237
＜トルコリラ建クラス受益証券＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
トルコリラ 円 トルコリラ 円
2023 年１月末日 756,532,947.40 3,646,488,806 255.97 1,234
２月末日 745,777,837.55 3,594,649,177 253.71 1,223
３月末日 809,274,239.70 3,900,701,835 258.40 1,245
４月末日 841,002,020.91 4,053,629,741 267.55 1,290
５月末日 906,896,962.20 4,371,243,358 286.16 1,379
６月末日 993,726,043.80 4,789,759,531 310.38 1,496
７月末日 993,131,219.20 4,786,892,477 313.86 1,513
８月末日 1,010,532,040.00 4,870,764,433 316.92 1,528
９月末日 1,005,794,290.00 4,847,928,478 314.25 1,515
10 月末日 1,021,692,774.18 4,924,559,172 320.27 1,544
11 月末日 1,082,133,713.33 5,215,884,498 341.65 1,647
12 月末日 1,080,180,988.78 5,206,472,366 361.82 1,744
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＜米ドル建ブラジルレアルクラス受益証券＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2023 年１月末日 13,049,440.78 1,850,802,186 20.63 2,926
２月末日 12,456,191.34 1,766,661,618 19.70 2,794
３月末日 13,029,531.12 1,847,978,399 20.70 2,936
４月末日 13,270,330.72 1,882,131,006 21.12 2,995
５月末日 12,650,100.32 1,794,163,728 20.54 2,913
６月末日 13,147,104.56 1,864,653,840 21.77 3,088
７月末日 13,291,521.18 1,885,136,449 22.16 3,143
８月末日 12,691,463.19 1,800,030,224 21.20 3,007
９月末日 12,281,504.03 1,741,885,717 20.52 2,910
10 月末日 11,953,155.27 1,695,316,012 20.03 2,841
11 月末日 12,411,643.41 1,760,343,385 21.33 3,025
12 月末日 12,818,302.40 1,818,019,829 22.46 3,186
＜豪ドル建ブラジルレアルクラス受益証券＞
純資産総額 １口当たり純資産価格
豪ドル 円 豪ドル 円
2023 年１月末日 6,427,824.57 623,113,314 30.06 2,914
２月末日 6,399,661.06 620,383,143 30.00 2,908
３月末日 6,727,743.52 652,187,457 31.73 3,076
４月末日 6,850,023.77 664,041,304 32.82 3,182
５月末日 6,735,701.07 652,958,862 32.59 3,159
６月末日 6,938,911.07 672,658,039 33.59 3,256
７月末日 6,871,157.90 666,090,047 33.77 3,274
８月末日 6,794,911.54 658,698,725 33.62 3,259
９月末日 6,571,960.56 637,085,857 32.67 3,167
10 月末日 6,504,468.42 630,543,169 32.51 3,152
11 月末日 6,607,749.60 640,555,246 33.07 3,206
12 月末日 6,536,391.00 633,637,744 33.84 3,280
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② 分配の推移
2023 年 12 月末日前１年間における各月の１口当たり分配金の額は、次の通りです。（分配落ち日
ベース）
（ⅰ）ピムコ・トータル・リターン・ファンド
＜米ドル建クラス受益証券＞
１口当たり分配金
米ドル 円
2023 年１月 0.30 43
２月 0.30 43
３月 0.30 43
４月 0.30 43
５月 0.30 43
６月 0.30 43
７月 0.30 43
８月 0.30 43
９月 0.30 43
10 月 0.30 43
11 月 0.30 43
12 月 0.30 43
＜円クラス受益証券＞
１口当たり分配金
円
2023 年１月 15
２月 15
３月 15
４月 15
５月 15
６月 15
７月 15
８月 15
９月 15
10 月 15
11 月 15
12 月 15
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ピムコ・グローバル・アドバイザーズ（ルクセンブルグ）エス・エイ(E25088)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（ⅱ）ピムコ・トータル・リターン・ファンド マルチカレンシー・セレクション
＜豪ドル建クラス受益証券＞
１口当たり分配金
豪ドル 円
2023 年１月 0.25 24
２月 0.25 24
３月 0.25 24
４月 0.25 24
５月 0.25 24
６月 0.25 24
７月 0.25 24
８月 0.25 24
９月 0.25 24
10 月 0.25 24
11 月 0.25 24
12 月 0.25 24
＜トルコリラ建クラス受益証券＞
１口当たり分配金
トルコリラ 円
2023 年１月 0.55 3
２月 0.55 3
３月 0.55 3
４月 0.55 3
５月 0.55 3
６月 0.55 3
７月 0.55 3
８月 0.55 3
９月 0.55 3
10 月 0.55 3
11 月 0.55 3
12 月 0.55 3
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
＜米ドル建ブラジルレアルクラス受益証券＞
１口当たり分配金
米ドル 円
2023 年１月 0.08 11
２月 0.08 11
３月 0.08 11
４月 0.08 11
５月 0.08 11
６月 0.08 11
７月 0.08 11
８月 0.08 11
９月 0.08 11
10 月 0.08 11
11 月 0.08 11
12 月 0.08 11
＜豪ドル建ブラジルレアルクラス受益証券＞
１口当たり分配金
豪ドル 円
2023 年１月 0.12 12
２月 0.12 12
３月 0.12 12
４月 0.12 12
５月 0.12 12
６月 0.12 12
７月 0.12 12
８月 0.12 12
９月 0.12 12
10 月 0.12 12
11 月 0.12 12
12 月 0.12 12
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
③ 収益率の推移
（ⅰ）ピムコ・トータル・リターン・ファンド
＜米ドル建クラス受益証券＞
（注）
期間
収益率
2023 年１月１日～ 2023 年 12 月末日 6.03 ％
（注）各クラス受益証券の収益率は、以下の算式により算出されています。
収益率（％）＝ 100 ×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝ 2023 年 12 月末日現在の１口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝ 2022 年 12 月末日現在の１口当たり純資産価格（分配落ちの額）
＜円建クラス受益証券＞
（注）
期間
収益率
2023 年１月１日～ 2023 年 12 月末日 0.00 ％
（ⅱ）ピムコ・トータル・リターン・ファンド マルチカレンシー・セレクション
＜豪ドル建クラス受益証券＞
（注）
期間
収益率
2023 年１月１日～ 2023 年 12 月末日 4.16 ％
＜トルコリラ建クラス受益証券＞
（注）
期間
収益率
2023 年１月１日～ 2023 年 12 月末日 51.02 ％
＜米ドル建ブラジルレアルクラス受益証券＞
（注）
期間
収益率
2023 年１月１日～ 2023 年 12 月末日 21.35 ％
＜豪ドル建ブラジルレアルクラス受益証券＞
（注）
期間
収益率
2023 年１月１日～ 2023 年 12 月末日 20.74 ％
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（参考情報）（ 2023 年 12 月末日現在）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
２ 販売及び買戻しの実績
2023 年 12 月末日前１年間における販売および買戻しの実績ならびに 2023 年 12 月末日現在の発行済口数
は、次の通りです。
（ⅰ）ピムコ・トータル・リターン・ファンド
＜米ドル建クラス受益証券＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
887,603 151,627 2,678,978
（ 887,603 ） （ 151,627 ） （ 2,678,978 ）
（注）（ ）内の数字は日本国内における販売・買戻および発行済の口数を示します。以下同じです。
＜円建クラス受益証券＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
12,450 2,540 47,456
（ 12,450 ） （ 2,540 ） （ 47,456 ）
（ⅱ）ピムコ・トータル・リターン・ファンド マルチカレンシー・セレクション
＜豪ドル建クラス受益証券＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
74,950 43,681 659,341
（ 74,950 ） （ 43,681 ） （ 659,341 ）
＜トルコリラ建クラス受益証券＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
569,937 507,843 2,985,408
（ 569,937 ） （ 507,843 ） （ 2,985,408 ）
＜米ドル建ブラジルレアルクラス受益証券＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
210 62,866 570,603
（ 210 ） （ 62,866 ） （ 570,603 ）
＜豪ドル建ブラジルレアルクラス受益証券＞
販売口数 買戻口数 発行済口数
365 21,074 193,128
（ 365 ） （ 21,074 ） （ 193,128 ）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
３ ファンドの経理状況
ａ．ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた会計原則
に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様
式及び作成方法に関する規則」第 76 条第４項ただし書の規定の適用によるものである。
ｂ．ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和 23 年法律第 103 号）第１条の３第７項
に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｃ．ファンドの原文の中間財務書類は米ドル、豪ドル、トルコリラおよび日本円で表示されている。日本文
の財務書類には、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、株式会社三菱
UFJ 銀行の 2023 年 12 月 29 日現在における対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝ 141.83 円、１豪ドル＝
96.94 円、１トルコリラ＝ 4.82 円）を使用して換算された円換算額が併記されている。なお、百万円未満
の金額は四捨五入されている。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（１）資産及び負債の状況
ピムコ・ルクセンブルグ・トラスト Ⅳ
資 産 負 債 計 算 書
2023 年 11 月 30 日現在
（単位：千米ドル、１口当たり金額を除く）
ピムコ・トータル・
リターン・ファンド
注記 （千米ドル） （百万円）
資 産：
投資有価証券 2(b) 0 0
関係会社に対する投資有価証券 2(b) 203,358 28,842
為替予約契約にかかる未実現評価益 4(a) 23 3
現金 2(e) 200 28
未収投資有価証券売却金 0 0
1,565 222
未収ファンド受益証券売却金
205,146 29,096
資 産 合 計
負 債：
為替予約契約にかかる未実現評価損 4(a) (5) (1)
未払投資有価証券購入金 (1,487) (211)
未払ファンド受益証券買戻金 (70) (10)
未払販売会社報酬 6 (32) (5)
未払管理報酬 6 (66) (9)
未払代行協会員報酬 6 (8) (1)
その他の負債 (19) (3)
0 0
相手方からの預託金
(1,687) (239)
負 債 合 計
純 資 産 203,459 28,857
0 0
投資有価証券の取得原価
関係会社に対する投資有価証券の取得原価 204,545 29,011
千口
2,703
発行済受益証券口数：
受益証券１口当たり純資産価格：
豪ドル建クラス受益証券 該当なし
豪ドル建ブラジルレアルクラス受益証券 該当なし
円
円建クラス受益証券 6,655.00
トルコリラ建クラス受益証券 該当なし
米ドル
米ドル建クラス受益証券 75.82 10,754 円
米ドル建ブラジルレアルクラス受益証券 該当なし
千未満の数値は四捨五入により残高が０と表示されることがある。
注記は本財務書類と不可分である。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ピムコ・ルクセンブルグ・トラスト Ⅳ
資 産 負 債 計 算 書
2023 年 11 月 30 日現在
（単位：千米ドル、１口当たり金額を除く）
ピムコ・トータル・リターン・ファンド
マルチカレンシー・セレクション
注記
（千米ドル） （百万円）
資 産：
投資有価証券 2(b) 8,523 1,209
関係会社に対する投資有価証券 2(b) 72,032 10,216
為替予約契約にかかる未実現評価益 4(a) 2,028 288
現金 2(e) 543 77
未収投資有価証券売却金 108 15
1 0
未収ファンド受益証券売却金
83,235 11,805
資 産 合 計
負 債：
為替予約契約にかかる未実現評価損 4(a) (225) (32)
未払投資有価証券購入金 (1) (0)
未払ファンド受益証券買戻金 (120) (17)
未払販売会社報酬 6 (28) (4)
未払管理報酬 6 (33) (5)
未払代行協会員報酬 6 (8) (1)
その他の負債 (7) (1)
(811) (115)
相手方からの預託金
(1,233) (175)
負 債 合 計
純 資 産 82,002 11,630
8,522 1,209
投資有価証券の取得原価
関係会社に対する投資有価証券の取得原価 77,392 10,977
千口
4,618
発行済受益証券口数：
受益証券１口当たり純資産価格：
豪ドル
豪ドル建クラス受益証券 62.46 6,055 円
豪ドル
豪ドル建ブラジルレアルクラス受益証券 33.07 3,206 円
円建クラス受益証券 該当なし
トルコリラ
トルコリラ建クラス受益証券 341.65 1,647 円
米ドル建クラス受益証券 該当なし
米ドル
米ドル建ブラジルレアルクラス受益証券 21.33 3,025 円
千未満の数値は四捨五入により残高が０と表示されることがある。
注記は本財務書類と不可分である。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ピムコ・ルクセンブルグ・トラスト Ⅳ
運 用 計 算 書
2023 年 11 月 30 日に終了した期間
（単位：千米ドル）
ピムコ・トータル・
リターン・ファンド
注記 （千米ドル） （百万円）
収 益：
3 0
受取利息 2(c)
3 0
収益合計
費 用：
管理報酬 6 (394) (56)
年次税 7 0 0
販売会社報酬 6 (144) (20)
代行協会員報酬 6 (96) (14)
支払利息 0 0
(19) (3)
その他の報酬
(653) (93)
費用合計
(650) (92)
純投資利益／（費用）
投資有価証券にかかる実現純利益／
（損失） 2(c) 746 106
為替予約契約および外国通貨にかかる
(297) (42)
実現純利益／（損失） 2(c)
449 64
当期実現純利益／（損失）
投資有価証券にかかる未実現評価益／
（評価損）純変動額 2(c) (826) (117)
為替予約契約および外国通貨にかかる
99 14
未実現評価益／（評価損）純変動額 2(c)
(727) (103)
当期未実現評価益／（評価損）純変動額
(928) (132)
当期運用成績
千未満の数値は四捨五入により残高が０と表示されることがある。
注記は本財務書類と不可分である。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
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運 用 計 算 書
2023 年 11 月 30 日に終了した期間
（単位：千米ドル）
ピムコ・トータル・リターン・ファンド
マルチカレンシー・セレクション
注記 （千米ドル） （百万円）
収 益：
226 32
受取利息 2(c)
226 32
収益合計
費 用：
管理報酬 6 (206) (29)
年次税 7 (2) (0)
販売会社報酬 6 (143) (20)
代行協会員報酬 6 (41) (6)
支払利息 (11) (2)
(8) (1)
その他の報酬
(411) (58)
費用合計
(185) (26)
純投資利益／（費用）
投資有価証券にかかる実現純利益／
（損失） 2(c) (1,834) (260)
為替予約契約および外国通貨にかかる
(7,221) (1,024)
実現純利益／（損失） 2(c)
(9,055) (1,284)
当期実現純利益／（損失）
投資有価証券にかかる未実現評価益／
（評価損）純変動額 2(c) 1,663 236
為替予約契約および外国通貨にかかる
3,223 457
未実現評価益／（評価損）純変動額 2(c)
4,886 693
当期未実現評価益／（評価損）純変動額
(4,354) (618)
当期運用成績
千未満の数値は四捨五入により残高が０と表示されることがある。
注記は本財務書類と不可分である。
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純 資 産 変 動 計 算 書
2023 年 11 月 30 日に終了した期間
（単位：千米ドル）
ピムコ・トータル・
リターン・ファンド
（千米ドル） （百万円）
期首現在純資産額 189,963 26,942
受益証券の発行による受取額 25,121 3,563
分配金支払額 (4,535) (643)
分配金再投資による受取額 0 0
受益証券買戻支払額 (6,162) (874)
(928) (132)
当期運用成績
203,459 28,857
期末現在純資産額
ピムコ・トータル・リターン・ファンド
マルチカレンシー・セレクション
（千米ドル） （百万円）
期首現在純資産額 88,349 12,531
受益証券の発行による受取額 3,987 565
分配金支払額 (1,448) (205)
分配金再投資による受取額 0 0
受益証券買戻支払額 (4,532) (643)
(4,354) (618)
当期運用成績
82,002 11,630
期末現在純資産額
千未満の数値は四捨五入により残高が０と表示されることがある。
注記は本財務書類と不可分である。
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発 行 済 受 益 証 券 変 動 計 算 書
2023 年 11 月 30 日に終了した期間
（単位：千口）
ピムコ・トータル・
リターン・ファンド
ピムコ・トータル・ マルチカレンシー・
リターン・ファンド セレクション
期首現在発行済受益証券：
豪ドル建クラス受益証券 該当なし 658
豪ドル建ブラジルレアルクラス受益証券 該当なし 207
円建クラス受益証券 49 該当なし
トルコリラ建クラス受益証券 該当なし 3,169
米ドル建クラス受益証券 2,404 該当なし
米ドル建ブラジルレアルクラス受益証券 該当なし 616
期中受益証券発行
豪ドル建クラス受益証券 該当なし 32
豪ドル建ブラジルレアルクラス受益証券 該当なし 0
円建クラス受益証券 0 該当なし
トルコリラ建クラス受益証券 該当なし 219
米ドル建クラス受益証券 332 該当なし
米ドル建ブラジルレアルクラス受益証券 該当なし 0
分配金の再投資による受益証券発行
豪ドル建クラス受益証券 該当なし 0
豪ドル建ブラジルレアルクラス受益証券 該当なし 0
円建クラス受益証券 0 該当なし
トルコリラ建クラス受益証券 該当なし 0
米ドル建クラス受益証券 0 該当なし
米ドル建ブラジルレアルクラス受益証券 該当なし 0
期中受益証券買戻し
豪ドル建クラス受益証券 該当なし (21)
豪ドル建ブラジルレアルクラス受益証券 該当なし (7)
円建クラス受益証券 0 該当なし
トルコリラ建クラス受益証券 該当なし (221)
米ドル建クラス受益証券 (82) 該当なし
米ドル建ブラジルレアルクラス受益証券 該当なし (34)
期末現在発行済受益証券：
豪ドル建クラス受益証券 該当なし 669
豪ドル建ブラジルレアルクラス受益証券 該当なし 200
円建クラス受益証券 49 該当なし
トルコリラ建クラス受益証券 該当なし 3,167
米ドル建クラス受益証券 2,654 該当なし
米ドル建ブラジルレアルクラス受益証券 該当なし 582
千未満の数値は四捨五入により残高が０と表示されることがある。
注記は本財務書類と不可分である。
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ピムコ・ルクセンブルグ・トラスト Ⅳ
統 計 情 報
（未監査）
（単位：千、１口当たり金額を除く）
ピムコ・トータル・リターン・ファンド
2023 年 11 月 30 日現在 2023 年５月 31 日現在 2022 年５月 31 日現在
百 万 百 万 百 万
純 資 産 203,459 千米ドル 28,857 円 189,963 千米ドル 26,942 円 166,419 千米ドル 23,603 円
純資産（日本円） 323,220 千円 338,393 千円 269,912 千円
百 万 百 万 百 万
純資産（米ドル） 201,273 千米ドル 28,547 円 187,541 千米ドル 26,599 円 164,321 千米ドル 23,306 円
受益証券１口当たり
純資産価格
円建クラス受益証券 6,655.00 円 6,989.00 円 7,743.00 円
米ドル建クラス受益
証券 75.82 米ドル 10,754 円 78.01 米ドル 11,064 円 84.16 米ドル 11,936 円
ピムコ・トータル・リターン・ファンド マルチカレンシー・セレクション
2023 年 11 月 30 日現在 2023 年５月 31 日現在 2022 年５月 31 日現在
百 万 百 万 百 万
純 資 産 82,002 千米ドル 11,630 円 88,349 千米ドル 12,531 円 94,365 千米ドル 13,384 円
百 万 百 万 百 万
純資産（豪ドル） 48,388 千豪ドル 4,691 円 49,270 千豪ドル 4,776 円 54,493 千豪ドル 5,283 円
純資産（トルコリ 千トルコ 百 万 千トルコ 百 万 千トルコ 百 万
ラ） 1,082,134 リラ 5,216 円 906,897 リラ 4,371 円 637,542 リラ 3,073 円
百 万 百 万 百 万
純資産（米ドル） 12,412 千米ドル 1,760 円 12,650 千米ドル 1,794 円 16,363 千米ドル 2,321 円
受益証券１口当たり
純資産価格
豪ドル建クラス受益
証券 62.46 豪ドル 6,055 円 64.65 豪ドル 6,267 円 70.40 豪ドル 6,825 円
豪ドル建ブラジルレ
アル
クラス受益証券 33.07 豪ドル 3,206 円 32.59 豪ドル 3,159 円 31.69 豪ドル 3,072 円
トルコリラ建クラス
トルコリ トルコリ トルコリ
受益証券 341.65 ラ 1,647 円 286.16 ラ 1,379 円 210.53 ラ 1,015 円
米ドル建ブラジルレ
アル
クラス受益証券 21.33 米ドル 3,025 円 20.54 米ドル 2,913 円 22.15 米ドル 3,142 円
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ピムコ・ルクセンブルグ・トラスト Ⅳ
財務書類に対する注記
2023 年 11 月 30 日現在
１．概要
ピムコ・ルクセンブルグ・トラスト Ⅳ（以下「トラスト」という。）は、法人格を有しない資産の共同所
有体である、ルクセンブルグ大公国の法律に基づいて設立された共有持分型（契約型）投資信託（ Fonds
Commun de Placement ）である。トラストは、ルクセンブルグに登録上の住所を有するルクセンブルグ大公国
の法律に従って設立された、トラストの管理会社およびオルタナティブ投資ファンド運用会社であるピム
コ・グローバル・アドバイザーズ（ルクセンブルグ）エス・エイ（以下「管理会社」または「 AIFM 」とい
う。）によって、共同所有者（以下「受益者」という。）の利益のために運用される。ステート・ストリー
ト・バンク・インターナショナル・ゲー・エム・ベー・ハー ルクセンブルグ支店（以下「保管受託銀行」と
いう。）によって保管されるトラストの資産は、管理会社の資産から分離される。トラストは、投資信託に
関する 2010 年 12 月 17 日法（改正済）のパートⅡに基づき、ルクセンブルグにおいて設立されている。
管理会社は、 2010 年 11 月 18 日に設立された 2013 年の法律（ルクセンブルグの管理会社に関する 2013 年７月
12 日法、随時改正される。）（以下「 2013 年法」という。）の第２章に基づくトラストの管理会社である。
管理会社は、トラストのために、トラスト内で設立される特定の資産のポートフォリオ（以下それぞれ
「ファンド」という。）に関連する異なるシリーズの受益証券（以下「受益証券」という。）を発行するこ
とができる。ファンドは、（目論見書に定義されているとおり）マスター・フィーダー構造を通じ、主にピ
ムコ・トータル・リターン・ストラテジー・ファンド（以下「対象ファンド」という。）に投資するファン
ドとして組成されている。
現在、３つのファンドが運用されている。
ファンド名 基準通貨 開始日
ピムコ・トータル・リターン・ファンド
米ドル 2010 年 12 月 16 日
（以下「ＴＲＦファンド」という。）
ピムコ・トータル・リターン・ファンドⅡ
米ドル 2013 年 10 月 25 日
（以下「ＴＲＦファンドⅡ」という。）
ピムコ・トータル・リターン・ファンド
マルチカレンシー・セレクション 米ドル 2010 年 12 月 16 日
（以下「ＴＲＦＭＳファンド」という。）
２．重要な会計方針
本中間財務書類は、ルクセンブルグの法律および規則の要求に従って作成されている。ルクセンブルグの
要求に準拠した財務書類の作成は、財務書類上の報告金額および開示に影響を及ぼす見積りおよび仮定を行
うことを経営陣に要求している。実際の結果は、これらの見積りと異なることがある。本財務書類は、別段
の記載がない限り、本報告書を通じて千未満を四捨五入している。
すべての金額は、別段の記載がない限り、千未満を四捨五入している。千未満の数値は四捨五入により残
高が０と表示されることがある。特定のファンドの投資有価証券明細表は、実際の額面価額および公正価値
の千未満を四捨五入した時に両方がゼロと表示される譲渡性のある有価証券を保有することがある。
（ａ）受益証券の純資産価格の決定
各ファンドの１口当たり受益証券の純資産価格（以下「純資産価格」という。）は、米ドルで表示され
ている。各ファンドの純資産価格は、通常、各「営業日」（以下それぞれ「取引日」という。）における
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ニューヨーク証券取引所（以下「 NYSE 」という。）取引終了時点（通常米国東部標準時の午後４時）で算
定される。営業日とは、ルクセンブルグ、アメリカ合衆国のカリフォルニア州および日本において銀行が
営 業を行う日、ならびに NYSE が営業を行う日（土曜日と日曜日を除く。）をいう。
（ｂ）有価証券の評価
対象ファンドへの投資は、当該対象ファンドの純資産価額で評価される。トラストは通常、現地市場終
了直後に受領した持分証券については価格決定データを用い、市場終了後に行われる取引、清算または決
済については通常は考慮しない。
満期が 60 日以内の短期金融商品は、一般的に、公正価値に近似する償却原価により評価される。
（ｃ）証券取引および投資収益
財務報告の目的上、証券取引は取引日現在において計上される。発行時取引または後渡取引ベースで購
入または売却された証券は、取引日から 15 日以上経過してから決済される場合がある。売却証券からの実
現損益は、個別法により計上される。配当落ち日が経過した外国証券からの特定の分配金が、トラストが
配当を知らされた直後に計上される場合を除き、受取配当金は配当落ち日に計上される。割引の増加およ
びプレミアムの償却調整後の受取利息は、実効日より発生主義で計上される先スタート条件付の実効日を
有する証券を除き、決済日から発生主義で計上され、実効金利法を用いて計算される。転換証券につい
て、転換に起因するプレミアムは償却されない。特定の外国証券にかかる見積税金負債は発生主義で計上
され、必要に応じて、運用計算書における受取利息の構成要素または投資有価証券にかかる未実現評価
益／（評価損）純変動額の項目に反映される。
債務担保証券は、未収利息不計上の状態で保留され、一貫して適用される手続きに基づき、すべてのま
たは一部の利息の回収が不確実な場合において、現在の発生額の計上を中止し、かつ未収利息を損金処理
することによって関連受取利息を減額することがある。担保債務証券は、発行体が利息支払を再開した場
合、または利息回収可能性が高い場合において、未収利息不計上の状態が取り消される。
（ｄ）分配
管理会社は、インカム・ゲインおよび／またはキャピタル・ゲインの一部またはすべてを、毎年または
中間分配金として分配することを決定すること、もしくは一定の期間分配を行わず、代わりに特定のファ
ンドまたはクラス受益証券の一口当たり純資産価格中の当該インカム・ゲインおよび／またはキャピタ
ル・ゲインを累積することを決定することができる。特定のクラスのすべての受益証券は、当該クラスに
関する収益および配当に等しく関与する権利を有する。配当の支払いが決定した場合、決定後、合理的に
実務上可能な限り早急に支払いがなされる。当会計期間中の配当落ち日の受益証券にかかる分配金支払額
は、純資産変動計算書で認識され、サブ・ファンドに再投資された分配総額の一部である分配金の再投資
もまた、純資産変動計算書で認識される。
ピムコ・トータル・リターン・ファンドおよびピムコ・トータル・リターン・ファンド マルチカレン
シー・セレクションの場合、通常の状況下では、管理会社は、各ファンドに対し各クラスに帰属する投資
利益および／またはキャピタル・ゲインを考慮して、毎月の最終取引日を分配基準日として、分配を宣言
する意向である。管理会社が適切とみなす場合、追加の分配が宣言される可能性がある。
ピムコ・トータル・リターン・ファンドⅡの場合、管理会社は、毎月またはインカム・ゲインおよび／
またはキャピタル・ゲインを考慮して決定する他のタイミングで、分配を宣言する意向である。管理会社
が適切とみなす場合、追加の分配が宣言される可能性がある。
通常の状況下では、管理会社は、累積クラス受益証券に帰属する純投資利益またはキャピタル・ゲイン
（もしあれば）について分配を行わない意向である。したがって、累積クラス受益証券の純投資利益およ
びキャピタル・ゲインは宣言されず、分配もされない。他方、累積クラス受益証券の一口当たり純資産価
格には、純投資利益またはキャピタル・ゲインが反映される。
（ｅ）現金および外貨
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ファンドの表示通貨は米ドルである。トラストの表示通貨は米ドルである。ファンドの表示通貨以外の
通貨建ての外国証券、保有外貨ならびにその他の資産および負債の市場価格は、毎営業日現在の為替レー
トに基づきそれぞれの通貨に換算される。
為替レートの変動により生じる保有通貨ならびにその他の資産および負債の時価の変動は、未実現外貨
評価損益として計上される。投資証券にかかる実現損益および未実現評価損益ならびに収益および費用
は、当該取引の行われた各日ならびに報告日にそれぞれ換算される。投資有価証券にかかる外貨換算レー
トの変動による影響は、運用計算書において当該証券の市場価格の変動による影響から区別されずに、外
国通貨にかかる実現純損益および未実現評価損益に含まれる。
下記の表は、米ドル以外の通貨建ての投資ならびにその他の資産および負債を米ドル残高へ変換するた
めに使用される為替レートを表したものである。
表示通貨
外貨
（米ドル）
豪ドル 1.50818
ブラジル・レアル 4.93225
ユーロ（ € ） 0.91651
日本円（￥） 147.83500
トルコリラ 28.85200
米ドル（＄） 1.00000
（ｆ）取引費用
取引費用は、投資有価証券取得時に発生する費用である。これらには、エージェント、アドバイザー、
ブローカーおよびディーラーに対して支払われた報酬および手数料が含まれる。取引費用は、運用計算書
において、投資有価証券にかかる実現純利益／（損失）ならびに未実現評価益／（評価損）純変動額、為
替予約契約および外国通貨にかかる実現純利益／（損失）ならびに未実現評価益／（評価損）純変動額に
含まれる。確定利付証券および特定のデリバティブについて、取引費用は、証券の購入価格から個別に識
別できないため、単独で開示を行うことができない。
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３．証券およびその他の投資有価証券
（ａ）米国政府機関証券または政府支援企業証券
特定のファンドは、米国政府機関または政府支援企業によって発行された証券に投資することができる。
米国政府証券は、特定の場合においては米国政府、その機関または下部機構により保証される債務である。
米国短期財務省証券、債券、および連邦政府抵当金庫（以下「 GNMA 」または「ジニーメイ」という。）によ
り保証された証券等のいくつかの米国政府証券は、米国政府の十分な信頼と信用により支えられており、連
邦住宅貸付銀行等のその他については、米国財務省（以下「米国財務省」という。）から借入するという発
行者の権利により支えられている。また、連邦抵当金庫（以下「 FNMA 」または「ファニーメイ」という。）
等のその他については、当該機関の債務を購入する権限を持つ米国政府の裁量により支えられている。米国
政府証券には、ゼロ・クーポン証券が含まれる。ゼロ・クーポン債は、時価基準で利息を分配せず、利息分
配型証券よりも大きなリスクを伴う傾向がある。
政府関連保証人（すなわち、米国政府の十分な信頼と信用の裏付けのない保証人）には、 FNMA および連邦
住宅貸付抵当公社（以下「 FHLMC 」または「フレディマック」という。）が含まれる。 FNMA は政府支援企業で
ある。 FNMA は、州および連邦政府によって認定された貯蓄貸付組合、相互貯蓄銀行、商業銀行、信用組合お
よびモーゲージバンカーを含む、承認された売り手／サービサーの一覧から、慣習的な（すなわち、いかな
る政府機関によっても保証されない）住宅モーゲージを購入する。 FNMA が発行するパス・スルー証券は、
FNMA の適時の元金および利子の支払いについては保証されるが、米国政府の十分な信頼と信用による裏付け
はない。 FHLMC は、参加証書（以下「 PCs 」という。）を発行するが、これは住宅モーゲージのプールにある
未分割の利息を表すパス・スルー証券である。 FHLMC は、適時の利子の支払いおよび元金の最終受取の保証は
するが、 PCs への米国政府の十分な信頼と信用による裏付けはない。
2019 年６月、 FNMA および FHLMC は、現在の TBA 適格証券（以下「単一証券イニシアティブ」という。）の発
行に代えて、ユニホーム・モーゲージ・バック証券（以下「 UMBS 」という。）の発行を開始した。単一証券
イニシアティブは、 TBA 市場の全体的な流動性を支援し、 FNMA と FHLMC の証書の特性を一致させることを目指
している。単一証券イニシアティブが TBA 市場およびその他のモーゲージ・バック証券市場に及ぼし得る影響
は不明である。
ファンドは、権利失効日前にポジションを手じまいし、後日付の権利失効日を有する同一の原資産に関連
して新たなポジションを開くことにより、原資産にかかる発表予定（以下「 TBA 」という。）証券等のポジ
ションの権利失効や満期の延長を図るロール・タイミング戦略を用いることができる。売買された TBA 証券
は、資産負債計算書においてそれぞれ資産または負債として反映される。
（ｂ）発行時取引
特定のファンドは、発行時取引ベースで証券の購入または売却を行うことができる。証券は、認可されて
いても、市場で発行されていないため、かかる取引は条件付きで行われる。ファンドによる約定は、支払お
よび交付を通常の決済期間を越えて行われ、当該証券があらかじめ決められた価格または利回りで売買され
る。ファンドは、当該証券の交付前に発行時取引証券の売却を行うことができ、この結果として実現利益ま
たは損失が生じることがある。
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４．金融デリバティブ商品
以下の開示は、特定のファンドによる金融デリバティブ商品の利用方法および利用事由ならびに金融デリ
バティブ商品がファンドの財務状態および運用結果にどのような影響を及ぼすかについての情報を含む。投
資有価証券明細表で開示されるとおり、期末現在未決済の金融デリバティブ商品ならびに運用計算書で開示
される当期中の金融デリバティブ商品にかかる実現損益および未実現評価損益の変動額は、ファンドの金融
デリバティブ活動の取引高に対する指針の役割を果たす。
（ａ）為替予約契約
特定のファンドは、予定されている有価証券の購入または売却の決済に関連して、一部またはすべてのファ
ンドの有価証券に付随する為替リスクをヘッジする目的で、あるいは投資戦略の一環として、為替予約契約
を締結することができる。為替予約契約とは、将来において定められた価格で通貨を売買する２当事者間の
契約である。外国為替レートの変動に伴い、為替予約契約の時価は変動する。
為替予約契約は日次で時価評価され、ファンドは価値の変動を未実現評価損益として計上する。契約締結
時の価値と契約終了時の価値との差額に相当する実現損益は、通貨の受渡し時に計上される。これらの契約
には、資産負債計算書に反映された未実現評価損益を上回る市場リスクが含まれる場合がある。さらに、相
手方が契約条件を履行できない場合、または通貨価値が基準通貨に対して不利に変動した場合、ファンドは
リスクにさらされる可能性がある。かかるリスクを軽減するために、現金または有価証券を、原契約の条項
に従って担保として交換することができる。
特定のファンドは、米ドル以外の通貨に対するエクスポージャーを残すために、ファンド・レベルでヘッ
ジの効果を相殺することを目的とし、為替予約契約が締結されたヘッジクラスを発行する。これらのクラス
特定の為替予約契約が成功するという保証はない。
５．市場リスクおよび信用リスク
ファンドは、実質的にすべての資産を対象ファンドに投資する。ファンドへの投資に付随するリスクは、
対象ファンドが保有する有価証券およびその他の投資有価証券に付随するリスクと密接に関連している。
ファンドがその投資目的を達成する能力は、対象ファンドがそれぞれの投資目的を達成する能力に左右され
る。対象ファンドがその投資目的を達成するとの保証はない。ファンドの NAV は、その投資先である対象ファ
ンドの各 NAV の変動に対応して変動する。投資運用実績およびファンドに付随するリスクが対象ファンドの投
資運用実績およびリスクに連動する範囲は、ファンドの資産が対象ファンドへの投資に随時配分される範囲
に左右されるが、その範囲は異なりうる。対象ファンドへの投資は、対象ファンドへの投資に直接表示され
ない特定の追加費用および税金の発生を伴うことがある。
投資運用実績は、その資産がファンドの資産配分の目標と範囲に応じてどのように配分および再配分され
るかによって決まる。各ファンドへの投資に対する主要なリスクは、ファンドの資産配分を行う副投資顧問
会社により、最善ではない、または誤った資産配分の決定がなされる可能性があることである。資産配分を
行う副投資顧問会社は、一貫して質の高い運用実績をファンドに提供しようとする対象ファンドに対し、投
資配分を特定するよう努めるが、かかる配分技法が望ましい結果をもたらすという保証はない。
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６．報酬、費用および関連当事者
ファンドは、下記の表で示される年率（各ファンドのそれぞれのクラスの日々平均純資産額に対する割合
として表示されている。）で支払われる管理報酬および代行協会員／販売会社報酬の対象となる。
受益者もまた、申込金額に基づく当初申込手数料の対象となる。
ファンド 管理報酬 代行協会員報酬 販売会社報酬 当初申込手数料
ＴＲＦファンド
米ドル建クラス受益証券 0.41 ％ 0.10 ％ 0.15 ％ 上限 2.00 ％
円建クラス受益証券 0.41 ％ 0.10 ％ 0.15 ％ 上限 2.00 ％
ＴＲＦファンドⅡ
＊
クラスＪ受益証券（日本円） 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
クラスＪ受益証券
＊
（日本円、ヘッジあり） 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
ＴＲＦＭＳファンド
豪ドル建クラス受益証券 0.41 ％ 0.10 ％ 0.15 ％ 上限 2.00 ％
豪ドル建ブラジルレアル
クラス受益証券 0.55 ％ 0.10 ％ 0.45 ％ 上限 3.50 ％
トルコリラ建クラス受益証券 0.55 ％ 0.10 ％ 0.45 ％ 上限 3.50 ％
米ドル建ブラジルレアル
クラス受益証券 0.55 ％ 0.10 ％ 0.45 ％ 上限 3.50 ％
＊
クラスＪ受益証券（日本円）およびクラスＪ受益証券（日本円、ヘッジあり）につき、管理会社に支払
われる管理報酬はない。パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー（以
下「投資顧問会社」という。）は、ＴＲＦファンドⅡに投資する投資ビークルより管理報酬の支払いを受け
る。
投資顧問会社は、トラストの特定の報酬の支払いに責任を負うものとする。当該報酬には、保管受託銀行
および主管理事務代行会社に対して支払われる報酬が含まれる。また、投資顧問会社は、法律、監査および
税務サービス等の継続的な通常業務、ならびに受益者向け定期報告書および情報交換を含む特定の受益者向
けサービス機能に関連する報酬および費用を負担しなければならない。
各ファンド（ＴＲＦファンドⅡを除く。）は、日々発生し、各暦月の最終営業日におけるルクセンブルグ
での営業終了時点で後払いされる、資産ベースの報酬（以下「販売会社報酬」という。）を代行協会員およ
び販売会社に対して毎月支払う。
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７．課税
ファンドは、ルクセンブルグの法令に従って課税される。ルクセンブルグの現行法規に従い、ファンド
は、すべての機関投資家クラスについては、その純資産に対し年率 0.01 ％の年次税（ taxe d'abonnement ）
を、ならびにすべての非機関投資家クラスについては、その純資産に対し年率 0.05 ％の年次税を課され、四
半期毎に計算し支払う。かかる税金は、ファンドにより負担される。ファンドは、その組入証券から生じた
収益から、当該国において適用される源泉税控除後の収益を回収する。対象ファンドに投資された資産は、
年次税の対象とはならない。
８．実現利益／（損失）および未実現評価益／（評価損）純変動額
2023 年 11 月 30 日に終了した会計期間における投資有価証券、為替予約契約および外国通貨にかかる実現純
利益／（損失）ならびに未実現評価益／（評価損）純変動額は、以下のとおり表示される。
ピムコ・トータル・
リターン・ファンド
ピムコ・トータル・ ピムコ・トータル・ マルチカレンシー・
リターン・ファンド リターン・ファンドⅡ セレクション
2023 年 11 月 30 日に 2023 年 11 月 30 日に 2023 年 11 月 30 日に
終了した期間 終了した期間 終了した期間
（千米ドル） （千米ドル） （千米ドル）
投資有価証券にかかる
実現純利益 746 335 0
投資有価証券にかかる
実現純（損失） 0 0 (1,834)
投資有価証券にかかる
実現純利益／（損失） 746 335 (1,834)
為替予約契約および
外国通貨にかかる
実現純利益 101 713 6,907
為替予約契約および
外国通貨にかかる
実現純（損失） (398) (2,760) (14,128)
為替予約契約および
外国通貨にかかる
実現純利益／（損失） (297) (2,047) (7,221)
当期実現純利益／（損失） 449 (1,712) (9,055)
投資有価証券にかかる
未実現評価益純変動額 0 (506) 0
投資有価証券にかかる
未実現（評価損）純変動額 (826) 0 1,663
投資有価証券にかかる
未実現評価益／（評価損）
純変動額 (826) (506) 1,663
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為替予約契約および
外国通貨にかかる
未実現評価益純変動額 22 134 860
為替予約契約および
外国通貨にかかる
未実現（評価損）純変動額 77 589 2,363
為替予約契約および
外国通貨にかかる
未実現評価益／（評価損）
純変動額 99 723 3,223
当期未実現評価益／
（評価損）純変動額 (727) 217 4,886
千未満の数値は四捨五入により残高が０と表示されることがある。
９．規制および訴訟事項
トラストは、いかなる重大な訴訟または調停手続の被告ともされておらず、トラストに対するいかなる重
大な訴訟もしくは未解決または発生する恐れのある申立ても認識していない。
前述の事項は、 2023 年 11 月 30 日付においてのみ言及するものである。
10 ．重大な事象
当会計期間中の重大な事象はなかった。
11 ．後発事象
当期末後の後発事象はなかった。
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（２）投資有価証券明細表等
ピムコ・トータル・リターン・ファンド
投資有価証券明細表
2023年11月30日現在
時価 純資産
銘柄 受益証券 （千米ドル） 比率％
投資ファンド
集団投資スキーム
$ 203,358 99.95
ピムコ・トータル・リターン・ストラテジー・ファンド (a)
1,679,246
$ 203,358 99.95
投資ファンド合計
OTC 金融デリバティブ商品（金額：千単位*、契約数を除く）
* 千未満の数値は四捨五入により残高が０と表示されることがある。
ヘッジ為替予約契約
2023 年11月30日現在、円建クラスは、以下の未決済為替予約契約を有していた。
通貨 通貨 未実現 未実現 未実現純利益
決済月 純資産
取引相手方 （月/年） 引渡額 受取額 利益 （損失） ／（損失） 比率％
BOA 12/2023 \ 53,454 $ 360 $ 0 $ (1) $ (1) 0.00
01/2024 $ 360 \ 53,133 2 0 2 0.00
BPS 12/2023 \ 104,255 $ 706 1 0 1 0.00
12/2023 $ 709 \ 105,603 6 0 6 0.01
01/2024 681 99,845 0 (3) (3) 0.00
CBK 12/2023 371 55,526 5 0 5 0.00
MBC 12/2023 \ 2,098 $ 14 0 0 0 0.00
12/2023 $ 695 \ 103,552 5 0 5 0.00
MYI 12/2023 \ 40,611 $ 274 0 (1) (1) 0.00
01/2024 $ 274 \ 40,367 1 0 1 0.00
TOR 12/2023 198 29,493 2 0 2 0.00
UAG 12/2023 \ 8,993 $ 61 0 0 0 0.00
12/2023 $ 151 \ 22,442 1 0 1 0.00
0 0 0 0.00
01/2024 61 8,939
$ 23 $ (5) $ 18 0.01
$ 18 0.01
OTC 金融デリバティブ商品合計
$ 203,376 99.96
投資有価証券合計
$ 83 0.04
その他の流動資産および負債
$ 203,459 100.00
純資産
注記は本財務書類と不可分である。
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投資有価証券明細表（続き）
2023年11月30日現在
投資有価証券明細表に対する注記（金額：千単位*）
* 千未満の数値は四捨五入により残高が０と表示されることがある。
(a) ファンドの関係会社
OTC 金融デリバティブ商品に対して（受領）／差入された担保
以下は、2023年11月30日現在の、相手方とのOTC金融デリバティブ商品の時価および（受領）／差入された担保の概要である。
エクスポージャー
OTC デリバティブの
担保
（１）
取引相手方 時価総額 （受領）／差入 純額
BOA $ 1 $ 0 $ 1
BPS 4 0 4
CBK 5 0 5
MBC 5 0 5
TOR 2 0 2
UAG 1 0 1
（１）
エクスポージャー純額は、債務不履行時の相手方からの未収金／（相手方への未払金）の純額を表す。
額面価格 公正価値 純資産
銘柄 （千単位） （千米ドル） 比率％
譲渡性のある有価証券
米国財務省短期証券
5.394% due 23/01/2024 (b)(c) $
800 $ 794 0.97
5.399% due 15/02/2024 (b)(c)
3,400 3,363 4.09
5.418% due 02/01/2024 (a)(b)(c)
1,000 995 1.21
5.480% due 04/01/2024 (b)(c)
800 796 0.97
5.512% due 06/02/2024 (b)(c)
800 792 0.97
5.513% due 30/01/2024 (a)(b)(c)
800 793 0.97
5.524% due 06/02/2024 (b)(c) 990 1.21
1,000
8,523 10.39
短期金融商品合計
$ 8,523 10.39
譲渡性のある有価証券合計
投資ファンド
集団投資スキーム
ピムコ・トータル・リターン・ストラテジー・ファンド (d) $ 72,032 87.84
594,812
$ 72,032 87.84
投資ファンド合計
注記は本財務書類と不可分である。
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投資有価証券明細表
2023年11月30日現在
OTC 金融デリバティブ商品（金額：千単位*、契約数を除く）
* 千未満の数値は四捨五入により残高が０と表示されることがある。
為替予約契約
通貨 通貨 未実現 未実現 未実現純利益
決済月 純資産
取引相手方 （月/年） 引渡額 受取額 利益 （損失） ／（損失） 比率％
BPS 12/2023 $ 5 AUD 7 $ 0 $ 0 $ 0 0.00
12/2023 35 TRY 1,007 0 0 0 0.00
JPM 12/2023 AUD 2 $ 1 0 0 0 0.00
0 0 0 0.00
MYI 12/2023 $ 6 AUD 10
$ 0 $ 0 $ 0 0.00
ヘッジ為替予約契約
2023 年11月30日現在、豪ドル建クラスは、以下の未決済為替予約契約を有していた。
通貨 通貨 未実現 未実現 未実現純利益
決済月 純資産
取引相手方 （月/年） 引渡額 受取額 利益 （損失） ／（損失） 比率％
AZD 12/2023 AUD 21,674 $ 14,355 $ 0 $ (16) $ (16) (0.02)
12/2023 $ 4,505 AUD 7,090 196 0 196 0.24
01/2024 14,372 21,674 17 0 17 0.02
BOA 12/2023 AUD 427 $ 272 0 (11) (11) (0.01)
12/2023 $ 4,390 AUD 6,918 197 0 197 0.24
BPS 12/2023 AUD 69 $ 44 0 (2) (2) 0.00
CBK 12/2023 $ 681 AUD 1,063 24 0 24 0.03
MBC 12/2023 AUD 6,811 $ 4,508 0 (7) (7) (0.01)
12/2023 $ 409 AUD 627 7 0 7 0.01
01/2024 4,392 6,625 5 0 5 0.01
TOR 12/2023 8,236 12,925 335 0 335 0.41
UAG 12/2023 AUD 10,438 $ 6,917 0 (4) (4) (0.01)
12/2023 $ 8,597 AUD 13,503 356 0 356 0.43
4 0 4 0.00
01/2024 6,925 10,438
$ 1,141 $ (40) $ 1,101 1.34
注記は本財務書類と不可分である。
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投資有価証券明細表（続き）
2023年11月30日現在
2023 年11月30日現在、豪ドル建ブラジルレアルクラスおよび米ドル建ブラジルレアルクラスは、以下の未決済為替予約契約を有してい
た。
通貨 通貨 未実現 未実現 未実現純利益
決済月 純資産
取引相手方 （月/年） 引渡額 受取額 利益 （損失） ／（損失） 比率％
BOA 12/2023 BRL 27,465 $ 5,599 $ 31 $ 0 $ 31 0.04
12/2023 $ 5 BRL 25 0 0 0 0.00
01/2024 BRL 25 $ 5 0 0 0 0.00
01/2024 $ 5,599 BRL 27,554 0 (32) (32) (0.04)
BPS 12/2023 BRL 783 $ 159 0 0 0 0.00
CBK 12/2023 27,934 5,705 42 (1) 41 0.05
12/2023 $ 394 BRL 1,951 3 (1) 2 0.00
01/2024 BRL 63 $ 13 0 0 0 0.00
01/2024 $ 5,625 BRL 27,622 0 (44) (44) (0.05)
DUB 12/2023 BRL 233 $ 48 0 0 0 0.00
12/2023 $ 5,302 BRL 26,834 138 0 138 0.17
01/2024 48 234 0 0 0 0.00
FAR 12/2023 5,302 26,887 149 0 149 0.18
GLM 12/2023 BRL 919 $ 187 1 0 1 0.00
12/2023 $ 5,515 BRL 27,978 158 (1) 157 0.19
01/2024 132 644 0 (2) (2) 0.00
JPM 12/2023 BRL 27,703 $ 5,703 86 0 86 0.11
12/2023 $ 86 BRL 420 0 (1) (1) 0.00
01/2024 5,609 27,327 0 (87) (87) (0.11)
MYI 12/2023 BRL 259 $ 51 0 (1) (1) 0.00
12/2023 $ 97 BRL 491 2 0 2 0.00
SOG 12/2023 BRL 217 $ 44 0 0 0 0.00
01/2024 338 69 1 0 1 0.00
SSB 12/2023 25 5 0 0 0 0.00
TOR 12/2023 68 14 0 0 0 0.00
0 (2) (2) 0.00
12/2023 $ 209 BRL 1,020
$ 611 $ (172) $ 439 0.54
注記は本財務書類と不可分である。
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投資有価証券明細表（続き）
2023年11月30日現在
2023 年11月30日現在、トルコリラ建クラスは、以下の未決済為替予約契約を有していた。
通貨 通貨 未実現 未実現 未実現純利益
決済月 純資産
取引相手方 （月/年） 引渡額 受取額 利益 （損失） ／（損失） 比率％
BOA 12/2023 TRY 398 $ 14 $ 0 $ 0 $ 0 0.00
12/2023 $ 3,809 TRY 111,143 35 0 35 0.04
BPS 12/2023 TRY 2,066 $ 71 0 0 0 0.00
12/2023 $ 593 TRY 17,322 5 0 5 0.01
BRC 12/2023 TRY 349 $ 12 0 0 0 0.00
CBK 12/2023 $ 4,847 TRY 139,519 0 (12) (12) (0.01)
01/2024 4,220 127,658 59 0 59 0.07
GLM 12/2023 4,193 121,604 11 0 11 0.01
02/2024 4,385 135,334 65 0 65 0.08
JPM 12/2023 TRY 783 $ 27 0 0 0 0.00
01/2024 $ 5,257 TRY 158,379 47 0 47 0.06
MBC 12/2023 TRY 2,440 $ 84 0 (1) (1) 0.00
12/2023 $ 619 TRY 17,954 3 0 3 0.00
MYI 12/2023 4,578 133,528 28 0 28 0.03
23 0 23 0.03
UAG 12/2023 4,751 138,322
$ 276 $ (13) $ 263 0.32
$ 1,803 2.20
OTC 金融デリバティブ商品合計
$ 82,358 100.43
投資有価証券合計
$ (356) (0.43)
その他の流動資産および負債
$ 82,002 100.00
純資産
投資有価証券に対する注記（金額：千単位*）
* 千未満の数値は四捨五入により残高が０と表示されることがある。
(a) 発行時決済証券
(b) ゼロ・クーポン証券
(c) クーポンは、満期までの利回りを表す。
(d) ファンドの関係会社
注記は本財務書類と不可分である。
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投資有価証券明細表（続き）
2023年11月30日現在
OTC 金融デリバティブ商品に対して（受領）／差入された担保
以下は、2023年11月30日現在の、相手方とのOTC金融デリバティブ商品の時価および（受領）／差入された担保の概要である。
エクスポージャー
OTC デリバティブ
担保
（１）
取引相手方 の時価総額 （受領）／差入 純額
AZD $ 197 $ 0 $ 197
BOA 220 0 220
BPS 3 0 3
CBK 70 0 70
DUB 138 0 138
FAR 149 0 149
GLM 232 (260) (28)
JPM 45 0 45
MBC 7 0 7
MYI 29 0 29
SOG 1 0 1
TOR 333 (280) 53
UAG 379 (270) 109
（１）
エクスポージャー純額は、債務不履行時の相手方からの未収金／（相手方への未払金）の純額を表す。
注記は本財務書類と不可分である。
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対象ファンド投資有価証券明細表
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投資有価証券明細表
2023年11月30日現在
額面価格 公正価値 純資産
銘柄 （千単位） （千米ドル） 比率％
譲渡性のある有価証券
アルゼンチン
ソブリン債
Provincia de Buenos Aires
$ 0 0.00
129.664% due 12/04/2025 (a)
ARS 409
オーストラリア
社債
Commonwealth Bank of Australia
5.316% due 13/03/2026
$ 500 503 0.15
Santos Finance Ltd.
606 0.18
6.875% due 19/09/2033
600
1,109 0.33
オーストラリア合計
ベルギー
社債
KBC Group NV
5.796% due 19/01/2029 298 0.09
300
バミューダ
社債
Aircastle Ltd.
2.850% due 26/01/2028 1,132 0.34
1,300
ブラジル
ソブリン債
Brazil Letras do Tesouro Nacional
0.000% due 01/01/2024 (c) 1,406 0.42
BRL 7,000
カナダ
社債
Bank of Montreal
5.203% due 01/02/2028
$ 400 399 0.12
Bank of Nova Scotia
4.750% due 02/02/2026
800 790 0.24
Enbridge, Inc.
5.700% due 08/03/2033
300 300 0.09
Federation des Caisses Desjardins du Quebec
5.700% due 14/03/2028
500 502 0.15
Open Text Corp.
6.900% due 01/12/2027
900 926 0.28
注記は本財務書類と不可分である。
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投資有価証券明細表（続き）
2023年11月30日現在
額面価格 公正価値 純資産
銘柄 （千単位） （千米ドル） 比率％
Royal Bank of Canada
4.900% due 12/01/2028
$ 300 $ 297 0.09
Toronto-Dominion Bank
3.879% due 13/03/2026
€ 800 440 0.13
875 0.26
4.443% due 20/01/2025
400
4,529 1.36
カナダ合計
ケイマン諸島
社債
Gaci First Investment Co.
5.125% due 14/02/2053 503 0.15
$ 600
デンマーク
社債
Danske Bank A/S
6.259% due 22/09/2026
600 604 0.18
6.500% due 23/08/2028
£ 500 650 0.20
TDC Net A/S
875 0.26
5.056% due 31/05/2028
€ 800
2,129 0.64
デンマーク合計
フィンランド
社債
Kojamo Oyj
1,430 0.43
1.875% due 27/05/2027
1,500
フランス
社債
Altarea S.C.A.
1.875% due 17/01/2028
900 808 0.24
BNP Paribas S.A.
1.904% due 30/09/2028
$ 1,400 1,213 0.37
5.125% due 13/01/2029
300 295 0.09
BPCE S.A.
5.748% due 19/07/2033
800 764 0.23
6.612% due 19/10/2027
600 608 0.18
Credit Agricole S.A.
0.500% due 21/09/2029
€ 1,000 930 0.28
Electricite de France S.A.
3.750% due 05/06/2027 (b)
600 657 0.20
4.250% due 25/01/2032
600 663 0.20
5.700% due 23/05/2028
$ 300 304 0.09
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投資有価証券明細表（続き）
2023年11月30日現在
額面価格 公正価値 純資産
銘柄 （千単位） （千米ドル） 比率％
RCI Banque S.A.
2.000% due 11/07/2024
€ 1,200 $ 1,293 0.39
Societe Generale S.A.
1.488% due 14/12/2026
$ 1,200 1,086 0.33
6.446% due 10/01/2029
400 404 0.12
Worldline S.A.
4.125% due 12/09/2028 315 0.09
€ 300
9,340 2.81
フランス合計
ドイツ
社債
Deutsche Bank AG
1.000% due 19/11/2025
100 105 0.03
1.750% due 19/11/2030
1,100 1,001 0.30
3.961% due 26/11/2025
$ 1,300 1,266 0.38
DZ Bank AG
437 0.14
4.637% due 16/11/2026
€ 400
2,809 0.85
ドイツ合計
インド
社債
ReNew Wind Energy AP2
4.500% due 14/07/2028 858 0.26
$ 1,000
アイルランド
アセット・バック証券
Aqueduct European CLO DAC
4.633% due 20/07/2030
€ 1,016 1,099 0.33
Ares European CLO DAC
4.745% due 15/10/2031
987 1,063 0.32
BlueMountain Fuji EUR CLO DAC
4.615% due 15/07/2030
642 696 0.21
Bosphorus CLO DAC
4.665% due 15/12/2030
1,121 1,211 0.36
Bridgepoint CLO DAC
5.175% due 15/01/2034
1,000 1,082 0.33
Bridgepoint CLO DAC
5.175% due 15/01/2034
1,098 1,179 0.36
GoldenTree Loan Management EUR CLO DAC
4.893% due 20/01/2032
1,000 1,076 0.32
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2023年11月30日現在
額面価格 公正価値 純資産
銘柄 （千単位） （千米ドル） 比率％
Harvest CLO DAC
4.815% due 15/01/2032
€ 1,100 $ 1,180 0.36
Invesco Euro CLO DAC
4.615% due 15/07/2031
1,100 1,177 0.35
Madison Park Euro Funding DAC
4.765% due 15/07/2032
800 859 0.26
Marlay Park CLO DAC
4.705% due 15/10/2030
1,141 1,235 0.37
OCP Euro CLO DAC
4.882% due 22/09/2034
1,200 1,280 0.39
Palmer Square European Loan Funding DAC
4.685% due 15/10/2031
782 839 0.25
4.745% due 15/04/2031
735 789 0.24
Palmerston Park CLO DAC
4.625% due 18/04/2030
449 485 0.15
Purple Finance CLO DAC
4.756% due 25/01/2031
479 521 0.16
Segovia European CLO DAC
4.745% due 18/01/2031
2,094 2,249 0.68
4.873% due 20/07/2032
1,000 1,075 0.32
Toro European CLO DAC
4.705% due 15/10/2030
408 441 0.13
4.908% due 12/01/2032 1,074 0.32
1,000
20,610 6.21
社債
AerCap Ireland Capital DAC
2.875% due 14/08/2024
$ 300 293 0.09
6.100% due 15/01/2027
400 402 0.12
AIB Group PLC
2.875% due 30/05/2031
€ 1,200 1,229 0.37
SMBC Aviation Capital Finance DAC
5.450% due 03/05/2028 493 0.15
$ 500
2,417 0.73
非政府モーゲージ・バック証券
Primrose Residential DAC
1,210 0.36
4.568% due 24/03/2061
€ 1,113
24,237 7.30
アイルランド合計
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ピムコ・トータル・リターン・ストラテジー・ファンド
投資有価証券明細表（続き）
2023年11月30日現在
額面価格 公正価値 純資産
銘柄 （千単位） （千米ドル） 比率％
イスラエル
ソブリン債
Israel Government International Bond
$ 773 0.23
5.000% due 30/10/2026
€ 700
イタリア
社債
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
6.750% due 05/09/2027
800 893 0.27
Intesa Sanpaolo SpA
7.200% due 28/11/2033
$ 700 709 0.22
UniCredit SpA
2,600 0.78
7.830% due 04/12/2023
2,600
4,202 1.27
イタリア合計
日本
社債
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
1.412% due 17/07/2025
1,700 1,590 0.48
5.719% due 20/02/2026
500 500 0.15
Mizuho Financial Group, Inc.
2.201% due 10/07/2031
1,100 884 0.27
5.414% due 13/09/2028
500 498 0.15
Nissan Motor Co. Ltd.
4.810% due 17/09/2030
1,400 1,247 0.38
Nomura Holdings, Inc.
2.172% due 14/07/2028
100 86 0.03
5.709% due 09/01/2026
600 599 0.18
5.842% due 18/01/2028
500 501 0.15
6.181% due 18/01/2033
300 308 0.09
ORIX Corp.
1.919% due 20/04/2026
€ 900 941 0.28
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
1.902% due 17/09/2028
$ 700 599 0.18
402 0.12
5.520% due 13/01/2028
400
8,155 2.46
日本合計
ルクセンブルグ
社債
CPI Property Group S.A.
2.750% due 12/05/2026
€ 900 807 0.24
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2023年11月30日現在
額面価格 公正価値 純資産
銘柄 （千単位） （千米ドル） 比率％
Logicor Financing SARL
2.000% due 17/01/2034
€ 900 $ 711 0.22
1,193 0.36
2.750% due 15/01/2030
£ 1,200
2,711 0.82
ルクセンブルグ合計
メキシコ
ソブリン債
Mexico Government International Bond
2.750% due 27/11/2031 (d)
MXN 9,927 495 0.15
3.000% due 03/12/2026 (d)
4,288 230 0.07
4.000% due 30/11/2028 (d)
7,465 417 0.13
8.500% due 01/03/2029
13,000 722 0.22
278 0.08
8.500% due 31/05/2029
5,000
2,142 0.65
メキシコ合計
オランダ
社債
ABN AMRO Bank NV
6.339% due 18/09/2027
$ 600 603 0.18
6.575% due 13/10/2026
300 303 0.09
Cooperatieve Rabobank UA
4.375% due 04/08/2025
1,000 970 0.29
4.655% due 22/08/2028
800 769 0.23
CTP NV
0.500% due 21/06/2025
€ 500 507 0.15
0.625% due 27/09/2026
1,000 960 0.29
Enel Finance International NV
0.375% due 28/05/2029
700 642 0.19
1.875% due 12/07/2028
$ 1,200 1,020 0.31
JDE Peet ’s NV
4.125% due 23/01/2030 (b)
€ 1,500 1,641 0.49
JT International Financial Services BV
3.875% due 28/09/2028
$ 600 561 0.17
OCI NV
6.700% due 16/03/2033
300 293 0.09
Sandoz Finance BV
4.500% due 17/11/2033 448 0.14
€ 400
8,717 2.62
オランダ合計
ポルトガル
社債
Banco Espirito Santo S.A.
240 0.07
4.750% due 15/01/2018 ^
800
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2023年11月30日現在
額面価格 公正価値 純資産
銘柄 （千単位） （千米ドル） 比率％
シンガポール
社債
DBS Group Holdings Ltd.
5.958% due 12/09/2025 $ 701 0.21
$ 700
南アフリカ
ソブリン債
South Africa Government International Bond
10.500% due 21/12/2026 1,786 0.54
ZAR 32,400
韓国
社債
Kookmin Bank
1,123 0.34
4.500% due 01/02/2029 (e)
$ 1,200
スペイン
社債
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
1.125% due 18/09/2025
700 645 0.19
Banco Santander S.A.
1.849% due 25/03/2026 729 0.22
800
1,374 0.41
スペイン合計
国際機関
社債
European Investment Bank
0.750% due 15/11/2024
£ 1,500 1,823 0.55
International Development Association
0.750% due 21/09/2028
800 854 0.25
730 0.22
1.750% due 05/05/2037
€ 800
3,407 1.02
ソブリン債
European Union
950 0.29
0.000% due 04/10/2028 (c)
1,000
4,357 1.31
国際機関合計
スウェーデン
社債
EQT AB
2.375% due 06/04/2028
800 807 0.24
2.875% due 06/04/2032
800 743 0.23
Sagax AB
1.125% due 30/01/2027 966 0.29
1,000
2,516 0.76
スウェーデン合計
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2023年11月30日現在
額面価格 公正価値 純資産
銘柄 （千単位） （千米ドル） 比率％
スイス
社債
UBS Group AG
2.193% due 05/06/2026
$ 1,700 $ 1,599 0.48
5.711% due 12/01/2027
800 797 0.24
607 0.18
6.327% due 22/12/2027
600
3,003 0.90
スイス合計
英国
社債
Babcock International Group PLC
1.375% due 13/09/2027
€ 900 887 0.27
Barclays PLC
3.125% due 17/01/2024
£ 500 631 0.19
7.325% due 02/11/2026
$ 500 512 0.16
7.385% due 02/11/2028
400 417 0.13
BAT International Finance PLC
5.931% due 02/02/2029
700 711 0.21
Berkeley Group PLC
2.500% due 11/08/2031
£ 800 731 0.22
Chanel Ceres PLC
0.500% due 31/07/2026
€ 700 701 0.21
HSBC Holdings PLC
7.390% due 03/11/2028
$ 1,000 1,057 0.32
Imperial Brands Finance PLC
3.500% due 26/07/2026
1,100 1,037 0.31
Informa PLC
2.125% due 06/10/2025
€ 1,200 1,264 0.38
Lloyds Banking Group PLC
3.900% due 12/03/2024
$ 1,300 1,293 0.39
5.520% due 07/03/2025
AUD 1,000 664 0.20
Nationwide Building Society
6.557% due 18/10/2027
$ 600 609 0.18
Santander UK Group Holdings PLC
6.833% due 21/11/2026
700 706 0.21
Standard Chartered PLC
6.301% due 09/01/2029
700 703 0.21
7.776% due 16/11/2025
500 508 0.15
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2023年11月30日現在
額面価格 公正価値 純資産
銘柄 （千単位） （千米ドル） 比率％
Thames Water Utilities Finance PLC
8.250% due 25/04/2040
£ 500 $ 685 0.21
Yorkshire Building Society
3.511% due 11/10/2030 868 0.26
800
13,984 4.21
非政府モーゲージ・バック証券
Alba PLC
5.509% due 17/03/2039
223 273 0.08
Eurosail PLC
6.289% due 13/06/2045
403 508 0.15
Great Hall Mortgages PLC
5.739% due 18/06/2039
$ 307 305 0.09
Ludgate Funding PLC
6.014% due 01/01/2061
£ 583 711 0.21
Newgate Funding PLC
5.510% due 01/12/2050
465 567 0.17
Resloc UK PLC
4.005% due 15/12/2043
€ 891 937 0.28
5.499% due 15/12/2043
£ 611 747 0.23
Ripon Mortgages PLC
5.921% due 28/08/2056
957 1,211 0.37
6.371% due 28/08/2056
1,400 1,739 0.52
RMAC PLC
0.000% due 15/02/2047
800 1,016 0.31
Towd Point Mortgage Funding PLC
6.366% due 20/10/2051
570 723 0.22
6.571% due 20/05/2045
1,364 1,728 0.52
6.572% due 20/07/2045
520 659 0.20
Uropa Securities PLC
5.540% due 10/10/2040 1,391 0.42
1,134
12,515 3.77
26,499 7.98
英国合計
米国
アセット・バック証券
Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust
5.707% due 25/04/2037 ^
$ 201 298 0.09
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2023年11月30日現在
額面価格 公正価値 純資産
銘柄 （千単位） （千米ドル） 比率％
CIT Mortgage Loan Trust
6.807% due 25/10/2037
$ 6 $ 6 0.00
Citigroup Mortgage Loan Trust Asset-Backed Pass-Through Certificates
6.402% due 25/10/2034
536 509 0.15
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.
6.237% due 25/01/2036
587 582 0.18
Countrywide Asset-Backed Certificates
6.357% due 25/03/2047 ^
1,426 1,064 0.32
Countrywide Asset-Backed Certificates Trust, Inc.
5.997% due 25/12/2034
831 798 0.24
GSAA Home Equity Trust
5.817% due 25/07/2037
187 167 0.05
Home Equity Asset Trust
6.237% due 25/10/2034
343 336 0.10
JPMorgan Mortgage Acquisition Corp.
6.042% due 25/05/2035
622 608 0.18
MF1 LLC
7.483% due 19/06/2037
700 699 0.21
Nomura Home Equity Loan, Inc. Home Equity Loan Trust
5.892% due 25/03/2036
263 258 0.08
Option One Mortgage Loan Trust Asset-Backed Certificates
6.147% due 25/11/2035
670 626 0.19
Residential Asset Mortgage Products Trust
6.027% due 25/01/2036
745 720 0.22
Residential Asset Securities Corp. Trust
5.582% due 25/01/2034
220 218 0.07
6.087% due 25/12/2035
361 359 0.11
Structured Asset Investment Loan Trust
6.177% due 25/10/2035
248 238 0.07
6.222% due 25/08/2035
683 648 0.19
Texas Natural Gas Securitization Finance Corp.
493 0.15
5.169% due 01/04/2041
500
8,627 2.60
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2023年11月30日現在
額面価格 公正価値 純資産
銘柄 （千単位） （千米ドル） 比率％
社債
AES Corp.
5.450% due 01/06/2028
$ 500 $ 496 0.15
Ally Financial, Inc.
5.800% due 01/05/2025
1,400 1,390 0.42
American Airlines Pass-Through Trust
2.875% due 11/01/2036
473 385 0.12
American Honda Finance Corp.
5.000% due 23/05/2025
800 797 0.24
6.027% due 10/01/2025
400 400 0.12
6.064% due 22/11/2024
200 200 0.06
American Tower Corp.
3.375% due 15/10/2026
800 755 0.23
Amgen, Inc.
5.750% due 02/03/2063
500 490 0.15
Assured Guaranty U.S. Holdings, Inc.
6.125% due 15/09/2028
600 616 0.19
Avangrid, Inc.
3.800% due 01/06/2029
1,600 1,457 0.44
Aviation Capital Group LLC
6.250% due 15/04/2028
700 693 0.21
6.750% due 25/10/2028
300 304 0.09
Bank of America Corp.
4.376% due 27/04/2028
600 577 0.17
5.933% due 15/09/2027
800 806 0.24
Bayer U.S. Finance LLC
6.125% due 21/11/2026
700 702 0.21
6.500% due 21/11/2033
600 596 0.18
Brandywine Operating Partnership LP
3.950% due 15/11/2027
800 693 0.21
British Airways Pass-Through Trust
4.250% due 15/05/2034
750 679 0.20
Broadcom, Inc.
3.137% due 15/11/2035
1,355 1,055 0.32
3.419% due 15/04/2033
1,200 1,009 0.30
4.300% due 15/11/2032
1,400 1,287 0.39
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2023年11月30日現在
額面価格 公正価値 純資産
銘柄 （千単位） （千米ドル） 比率％
Centene Corp.
3.000% due 15/10/2030
$ 400 $ 334 0.10
CenterPoint Energy Houston Electric LLC
5.200% due 01/10/2028
500 505 0.15
CenterPoint Energy Resources Corp.
5.200% due 01/10/2028
600 603 0.18
Cheniere Energy Partners LP
3.250% due 31/01/2032
600 494 0.15
Citibank N.A.
5.488% due 04/12/2026 (b)
1,000 1,005 0.30
5.803% due 29/09/2028
500 510 0.15
Constellation Energy Generation LLC
5.600% due 01/03/2028
400 403 0.12
Corebridge Global Funding
5.750% due 02/07/2026
200 200 0.06
5.900% due 19/09/2028
400 405 0.12
Crown Castle, Inc.
3.650% due 01/09/2027
600 561 0.17
4.800% due 01/09/2028
600 580 0.17
CVS Health Corp.
5.000% due 30/01/2029
500 497 0.15
CVS Pass-Through Trust
6.943% due 10/01/2030
44 45 0.01
Digital Euro Finco LLC
2.625% due 15/04/2024
€ 2,300 2,491 0.75
Duke Energy Florida LLC
2.500% due 01/12/2029
$ 700 608 0.18
Edison International
3.550% due 15/11/2024
900 879 0.26
Emory University
2.143% due 01/09/2030
1,400 1,164 0.35
Energy Transfer LP
4.400% due 15/03/2027
600 577 0.17
6.050% due 01/12/2026
300 304 0.09
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2023年11月30日現在
額面価格 公正価値 純資産
銘柄 （千単位） （千米ドル） 比率％
EPR Properties
4.950% due 15/04/2028
$ 1,600 $ 1,462 0.44
Equinix, Inc.
2.625% due 18/11/2024
1,300 1,261 0.38
Equitable Financial Life Global Funding
5.450% due 03/03/2028
300 297 0.09
Eversource Energy
4.750% due 15/05/2026
600 589 0.18
Exelon Corp.
5.150% due 15/03/2028
500 500 0.15
Florida Power & Light Co.
5.050% due 01/04/2028
500 501 0.15
GLP Capital LP
5.300% due 15/01/2029
1,100 1,053 0.32
GN Bondco LLC
9.500% due 15/10/2031
200 190 0.06
Goldman Sachs Group, Inc.
3.272% due 29/09/2025
1,800 1,761 0.53
6.484% due 24/10/2029
500 518 0.16
Goodman U.S. Finance Four LLC
4.500% due 15/10/2037
1,400 1,140 0.34
GTCR W-2 Merger Sub LLC
7.500% due 15/01/2031
300 306 0.09
Hyundai Capital America
1.000% due 17/09/2024
550 530 0.16
1.650% due 17/09/2026
1,100 985 0.30
6.512% due 04/08/2025
300 300 0.09
Intel Corp.
5.125% due 10/02/2030
500 507 0.15
Jackson National Life Global Funding
6.498% due 28/06/2024
450 451 0.14
JPMorgan Chase & Co.
3.509% due 23/01/2029
600 558 0.17
3.960% due 29/01/2027
900 871 0.26
5.299% due 24/07/2029
700 698 0.21
6.070% due 22/10/2027
600 610 0.18
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投資有価証券明細表（続き）
2023年11月30日現在
額面価格 公正価値 純資産
銘柄 （千単位） （千米ドル） 比率％
Marriott International, Inc.
3.500% due 15/10/2032
$ 1,400 $ 1,190 0.36
5.450% due 15/09/2026
500 503 0.15
MassMutual Global Funding
5.050% due 07/12/2027
600 597 0.18
6.337% due 10/07/2026
400 401 0.12
Mercedes-Benz Finance North America LLC
4.800% due 30/03/2028
700 691 0.21
Metropolitan Edison Co.
5.200% due 01/04/2028
300 296 0.09
Morgan Stanley
5.050% due 28/01/2027
600 595 0.18
6.138% due 16/10/2026
600 605 0.18
6.407% due 01/11/2029
400 414 0.12
National Securities Clearing Corp.
5.000% due 30/05/2028
550 550 0.17
5.100% due 21/11/2027
500 502 0.15
NextEra Energy Capital Holdings, Inc.
3.550% due 01/05/2027
1,500 1,421 0.43
6.051% due 01/03/2025
400 402 0.12
Niagara Mohawk Power Corp.
4.278% due 15/12/2028
1,600 1,520 0.46
Nissan Motor Acceptance Co. LLC
2.450% due 15/09/2028
1,360 1,125 0.34
Ohio Power Co.
5.000% due 01/06/2033
500 481 0.15
Omega Healthcare Investors, Inc.
4.500% due 15/01/2025
1,200 1,173 0.35
Oncor Electric Delivery Co. LLC
4.300% due 15/05/2028
500 485 0.15
ONEOK, Inc.
5.850% due 15/01/2026
600 605 0.18
Oracle Corp.
4.650% due 06/05/2030
300 290 0.09
6.150% due 09/11/2029 (f)
300 315 0.10
注記は本財務書類と不可分である。
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2023年11月30日現在
額面価格 公正価値 純資産
銘柄 （千単位） （千米ドル） 比率％
Pacific Gas & Electric Co.
3.150% due 01/01/2026
$ 800 $ 754 0.23
3.750% due 15/02/2024
1,600 1,591 0.48
4.550% due 01/07/2030
700 643 0.19
6.100% due 15/01/2029
700 704 0.21
Pacific Life Global Funding
4.900% due 04/04/2028
400 392 0.12
5.500% due 18/07/2028
300 301 0.09
Penske Truck Leasing Co. LP
3.450% due 01/07/2024
1,200 1,182 0.36
Pioneer Natural Resources Co.
5.100% due 29/03/2026
300 299 0.09
Public Service Co. of Colorado
1.900% due 15/01/2031
1,100 875 0.26
Republic Services, Inc.
3.375% due 15/11/2027
500 472 0.14
Retail Opportunity Investments Partnership LP
6.750% due 15/10/2028
600 603 0.18
RGA Global Funding
6.000% due 21/11/2028
600 606 0.18
Santander Holdings USA, Inc.
6.499% due 09/03/2029
575 581 0.18
SBA Tower Trust
2.328% due 15/07/2052
1,100 951 0.29
Southern California Edison Co.
5.850% due 01/11/2027
800 821 0.25
Southern Power Co.
0.900% due 15/01/2026
1,000 910 0.27
Southwest Airlines Co.
5.250% due 04/05/2025
300 298 0.09
Southwest Gas Corp.
5.450% due 23/03/2028
500 499 0.15
Sutter Health
5.164% due 15/08/2033
700 686 0.21
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2023年11月30日現在
額面価格 公正価値 純資産
銘柄 （千単位） （千米ドル） 比率％
T-Mobile USA, Inc.
4.800% due 15/07/2028
$ 500 $ 493 0.15
4.950% due 15/03/2028
600 596 0.18
Tapestry, Inc.
5.350% due 27/11/2025
€ 400 442 0.13
Toyota Motor Credit Corp.
6.060% due 11/12/2023
$ 400 400 0.12
Truist Financial Corp.
4.873% due 26/01/2029
300 288 0.09
U.S. Bancorp
4.653% due 01/02/2029
500 480 0.14
United Airlines Pass-Through Trust
2.875% due 07/04/2030
963 847 0.26
5.800% due 15/07/2037
500 481 0.15
Venture Global LNG, Inc.
8.125% due 01/06/2028
250 248 0.07
8.375% due 01/06/2031
250 247 0.07
9.500% due 01/02/2029
1,100 1,136 0.34
Volkswagen Group of America Finance LLC
4.750% due 13/11/2028
1,100 1,060 0.32
5.700% due 12/09/2026
900 900 0.27
Wells Fargo & Co.
2.406% due 30/10/2025
1,100 968 0.29
3.196% due 17/06/2027
700 660 0.20
5.574% due 25/07/2029
700 699 0.21
Wells Fargo Bank N.A.
5.450% due 07/08/2026
400 402 0.12
5.550% due 01/08/2025
300 301 0.09
Weyerhaeuser Co.
4.750% due 15/05/2026
800 788 0.24
WRKCo, Inc.
4.650% due 15/03/2026
1,600 1,568 0.47
Wynn Las Vegas LLC
5.500% due 01/03/2025
664 657 0.20
Zimmer Biomet Holdings, Inc.
5.350% due 01/12/2028 (b) 701 0.21
700
84,331 25.39
注記は本財務書類と不可分である。
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2023年11月30日現在
額面価格 公正価値 純資産
銘柄 （千単位） （千米ドル） 比率％
地方債
JobsOhio Beverage System Revenue Notes, Series 2023
4.433% due 01/01/2033
$ 600 $ 585 0.18
Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Authority Revenue Bonds, Series 2023
5.048% due 01/12/2034
500 496 0.15
New York State Urban Development Corp. Revenue Notes, Series 2020
1.496% due 15/03/2027 1,259 0.38
1,400
2,340 0.71
非政府モーゲージ・バック証券
Citigroup Mortgage Loan Trust
4.785% due 25/09/2037 ^
117 104 0.03
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.
5.892% due 25/08/2035
3 2 0.00
Countrywide Home Loan Reperforming REMIC Trust
5.797% due 25/01/2036
214 197 0.06
GSR Mortgage Loan Trust
4.241% due 25/06/2034
17 16 0.01
4.663% due 25/09/2035
28 26 0.01
HomeBanc Mortgage Trust
5.817% due 25/12/2036
1 1 0.00
JPMorgan Mortgage Trust
4.728% due 25/08/2034
1 1 0.00
4.833% due 25/04/2035
43 40 0.01
5.419% due 25/07/2035
0 0 0.00
5.654% due 25/08/2035
95 90 0.03
MortgageIT Trust
5.977% due 25/12/2035
108 105 0.03
NAAC Reperforming Loan REMIC Trust Certificates
6.500% due 25/02/2035 ^
317 260 0.08
PHH Alternative Mortgage Trust
5.777% due 25/02/2037
449 326 0.10
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust
6.069% due 25/04/2035
52 47 0.01
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust
3.947% due 25/12/2035
409 360 0.11
4.749% due 25/09/2035
47 42 0.01
6.037% due 25/10/2045
325 305 0.09
注記は本財務書類と不可分である。
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2023年11月30日現在
額面価格 公正価値 純資産
銘柄 （千単位） （千米ドル） 比率％
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust
2.652% due 15/08/2049 $ 1,004 0.30
$ 1,100
2,926 0.88
米国政府機関証券
Fannie Mae
4.550% due 01/05/2028
500 494 0.15
5.347% due 01/05/2038
165 169 0.05
5.823% due 25/11/2042
121 118 0.04
6.043% due 25/10/2041
324 315 0.09
Freddie Mac
4.000% due 01/02/2030 - 01/04/2042
38 37 0.01
5.759% due 15/07/2034
635 619 0.19
Ginnie Mae
3.000% due 15/10/2049
256 220 0.07
4.000% due 15/02/2050
90 83 0.02
5.825% due 20/01/2072
270 263 0.08
5.899% due 20/02/2067
300 298 0.09
5.939% due 20/04/2064
111
111 0.03
6.039% due 20/10/2065
288
288 0.09
6.075% due 20/10/2072
487
490 0.15
6.125% due 20/01/2073 502
507 0.15
6.195% due 20/01/2073
917 911 0.27
6.205% due 20/02/2073
1,205 1,199 0.36
6.225% due 20/01/2073
907 904 0.27
6.345% due 20/12/2072
406 407 0.12
6.464% due 20/04/2067
1,267 1,268 0.38
Ginnie Mae, TBA
2.000% due 01/12/2053 - 01/01/2054
700 565 0.17
Uniform Mortgage-Backed Security
3.000% due 01/07/2051 - 01/04/2053
19,822 16,786 5.05
3.500% due 01/05/2035 - 01/04/2053
5,602 4,965 1.49
4.000% due 01/09/2030 - 01/10/2052
1,351 1,239 0.37
4.500% due 01/09/2052 - 01/05/2053
3,198 2,998 0.90
5.000% due 01/05/2053
18,578 17,892 5.39
5.500% due 01/01/2033 - 01/04/2034
24 25 0.01
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
2.500% due 01/01/2054
5,000 4,054 1.22
3.000% due 01/01/2054
16,400 13,843 4.17
3.500% due 01/01/2054
28,200 24,751 7.45
4.000% due 01/01/2054
23,200 21,075 6.35
4.500% due 01/01/2054
11,400 10,683 3.22
5.000% due 01/12/2053
14,800 14,243 4.29
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2023年11月30日現在
額面価格 公正価値 純資産
銘柄 （千単位） （千米ドル） 比率％
5.500% due 01/01/2054
$ 26,600 $ 26,215 7.88
6.000% due 01/01/2054 8,021 2.42
8,000
176,048 52.99
米国財務省証券
U.S. Treasury Bonds
1.375% due 15/11/2040
5,500 3,369 1.01
1.375% due 15/08/2050
1,100 559 0.17
1.625% due 15/11/2050
1,600 872 0.26
1.875% due 15/02/2041
1,100 733 0.22
2.000% due 15/11/2041
1,500 1,005 0.30
2.000% due 15/02/2050
4,100 2,480 0.75
2.250% due 15/08/2049
400 257 0.08
2.250% due 15/02/2052
1,300 828 0.25
2.750% due 15/08/2042
2,000 1,511 0.45
2.750% due 15/11/2042
2,800 2,109 0.64
2.875% due 15/05/2043
1,200 917 0.28
2.875% due 15/08/2045
1,900 1,422 0.43
2.875% due 15/05/2049
400 294 0.09
2.875% due 15/05/2052
600 441 0.13
3.000% due 15/02/2049
400 301 0.09
3.125% due 15/08/2044
5,600 4,411 1.33
3.375% due 15/05/2044 (g)
11,800 9,701 2.92
3.875% due 15/05/2043 (g)
7,300 6,508 1.96
4.000% due 15/11/2042
700 637 0.19
4.250% due 15/05/2039
700 675 0.20
4.375% due 15/11/2039
2,000 1,950 0.59
4.375% due 15/08/2043
200 191 0.06
4.625% due 15/02/2040
500 502 0.15
U.S. Treasury Inflation Protected Securities (d)
0.125% due 15/10/2024
1,439 1,401 0.42
0.125% due 15/07/2031
1,722 1,485 0.45
0.125% due 15/01/2032
666 567 0.17
0.125% due 15/02/2051
591 341 0.10
0.125% due 15/02/2052
111 63 0.02
0.250% due 15/01/2025
2,599 2,509 0.76
0.250% due 15/02/2050
479 292 0.09
0.500% due 15/04/2024
488 480 0.14
0.625% due 15/01/2024
1,319 1,308 0.39
0.625% due 15/07/2032
1,589 1,404 0.42
0.625% due 15/02/2043
535 397 0.12
0.750% due 15/02/2045
2,222 1,642 0.49
0.875% due 15/02/2047
510 379 0.11
1.000% due 15/02/2046
130 101 0.03
1.000% due 15/02/2049
245 185 0.06
1.250% due 15/04/2028 (g)
1,026 982 0.30
1.375% due 15/02/2044
396 337 0.10
1.500% due 15/02/2053
311 264 0.08
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2023年11月30日現在
額面価格 公正価値 純資産
銘柄 （千単位） （千米ドル） 比率％
U.S. Treasury Notes
10,625 3.20
2.125% due 30/09/2024
10,900
66,435 20.00
340,707 102.57
米国合計
短期金融商品
コマーシャル・ペーパー
AT+T, Inc.
5.700% due 19/03/2024 491 0.15
500
491 0.15
短期金融商品合計
$ 459,277 138.27
譲渡性のある有価証券合計
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品（金額：千単位*、契約数を除く）
* 千未満の数値は四捨五入により残高が０と表示されることがある。
先物
権利失効月 未実現利益
純資産
銘柄 種類 （月/年） 契約数 ／（損失） 比率％
3-Month SOFR June Futures
Long 09/2024 139 $ 107 0.03
3-Month SOFR September Futures
Short 12/2024 139 (123) (0.04)
Canada Government 10-Year Bond March Futures
Long 03/2024 14 6 0.00
Euro-Bobl December Futures
Short 12/2023 80 (6) 0.00
Euro-Bund 10-Year Bond December Futures
Short 12/2023 21 (10) 0.00
Japan Government 10-Year Bond December Futures
Short 12/2023 4 (11) 0.00
U.S. Treasury 2-Year Note March Futures
Long 03/2024 61 52 0.02
U.S. Treasury 5-Year Note March Futures
Long 03/2024 183 91 0.03
U.S. Treasury 10-Year Note March Futures (187) (0.06)
Short 03/2024 237
$ (81) (0.02)
$ (81) (0.02)
規制ある市場で取引されている金融デリバティブ商品合計
注記は本財務書類と不可分である。
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2023年11月30日現在
集中清算の対象となる金融デリバティブ商品（金額：千単位*）
* 千未満の数値は四捨五入により残高が０と表示されることがある。
（１）
社債、ソブリン債および米国地方債に係るクレジット・デフォルト・スワップ - セル・プロテクション
固定取引 満期日 未実現利益
純資産
（３）
レファレンス・エンティティ－ 受領金利 （日/月/年） 想定元本 ／（損失） 比率％
AT&T, Inc. $
1.000% 20/06/2024 1,500 $ 8 0.00
AT&T, Inc.
1.000 20/12/2027 600 6 0.00
Barclays Bank PLC €
1.000 20/12/2023 300 1 0.00
British Telecommunications PLC
1.000 20/06/2028 600 7 0.00
Ford Motor Co. $
5.000 20/12/2028 800 12 0.01
General Electric Co.
1.000 20/12/2023 600 17 0.01
General Electric Co.
1.000 20/06/2024 300 2 0.00
General Electric Co.
1.000 20/12/2024 1,300 33 0.01
T-Mobile USA, Inc.
5.000 20/06/2028 300 5 0.00
Verizon Communications, Inc.
1.000 20/12/2027 100 1 0.00
Verizon Communications, Inc.
1.000 20/06/2028 1,000 10 0.00
3 0.00
Verizon Communications, Inc.
1.000 20/12/2028 200
$ 105 0.03
（２）
クレジット指数に係るクレジット・デフォルト・スワップ - バイ・プロテクション
固定取引 満期日 未実現利益
純資産
（３）
指数／トランシェ （支払）金利 （日/月/年） 想定元本 ／（損失） 比率％
CDX.HY-38 5-Year Index $ $ (721) (0.22)
(5.000)% 20/06/2027 7,857
金利スワップ
支払／受領 満期日 未実現利益
純資産
変動金利 変動金利指数 固定金利 （日/月/年） 想定元本 ／（損失） 比率％
Receive 1-Day GBP-SONIO Compounded-
OIS 0.900% 15/03/2052 £ 700 $ 410 0.12
Receive 1-Day GBP-SONIO Compounded-
（４）
OIS
4.250 20/03/2054 500 (11) 0.00
Pay 1-Day JPY-MUTKCALM
Compounded-OIS 0.123 22/08/2039 \ 109,610 (131) (0.04)
Receive 1-Day JPY-MUTKCALM
（４）
Compounded-OIS
0.250 17/03/2031 10,840,000 1,084 0.33
Receive 1-Day JPY-MUTKCALM
Compounded-OIS 0.500 15/03/2042 54,700 34 0.01
Receive 1-Day JPY-MUTKCALM
Compounded-OIS 0.662 19/04/2042 18,000 14 0.00
Receive 1-Day JPY-MUTKCALM
Compounded-OIS 0.800 15/06/2052 52,000 59 0.02
Receive 1-Day USD-Secured Overnight
Financing Rate Compounded-OIS
1.750 15/06/2032 $ 500 14 0.00
Receive 1-Day USD-Secured Overnight
Financing Rate Compounded-OIS
1.750 21/12/2052 5,700 1,075 0.32
Pay 1-Day USD-Secured Overnight
Financing Rate Compounded-OIS
2.850 29/08/2027 400 (18) (0.01)
Receive 1-Day USD-Secured Overnight
Financing Rate Compounded-OIS
3.050 14/12/2052 690 112 0.03
Pay 1-Day USD-Secured Overnight
Financing Rate Compounded-OIS
3.340 23/02/2030 500 (23) (0.01)
注記は本財務書類と不可分である。
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投資有価証券明細表（続き）
2023年11月30日現在
金利スワップ
支払／受領 満期日 未実現利益
純資産
変動金利 変動金利指数 固定金利 （日/月/年） 想定元本 ／（損失） 比率％
Pay 1-Day USD-Secured Overnight
Financing Rate Compounded-OIS
3.470 22/02/2030 $ 600 $ (23) (0.01)
Receive 1-Day USD-Secured Overnight
Financing Rate Compounded-OIS
3.500 20/09/2025 9,300 13 0.00
Pay 1-Day USD-Secured Overnight
Financing Rate Compounded-OIS
3.525 02/03/2030 200 (7) 0.00
Pay 1-Day USD-Secured Overnight
Financing Rate Compounded-OIS
3.650 10/07/2033 400 (12) 0.00
Pay 1-Day USD-Secured Overnight
Financing Rate Compounded-OIS
3.730 03/08/2033 200 (4) 0.00
Pay 1-Day USD-Secured Overnight
Financing Rate Compounded-OIS
3.735 07/08/2033 200 (4) 0.00
Receive 1-Day USD-Secured Overnight
Financing Rate Compounded-OIS
3.750 21/06/2025 15,100 78 0.02
Pay 1-Day USD-Secured Overnight
Financing Rate Compounded-OIS
3.760 23/08/2033 600 (11) 0.00
Pay 1-Day USD-Secured Overnight
Financing Rate Compounded-OIS
3.800 10/03/2028 600 (11) 0.00
Pay 1-Day USD-Secured Overnight
Financing Rate Compounded-OIS
3.800 22/08/2030 100 (1) 0.00
Pay 1-Day USD-Secured Overnight
Financing Rate Compounded-OIS
3.800 30/08/2033 300 (4) 0.00
Pay 1-Day USD-Secured Overnight
Financing Rate Compounded-OIS
3.830 12/10/2053 100 0 0.00
Pay 1-Day USD-Secured Overnight
Financing Rate Compounded-OIS
3.870 17/10/2053 100 1 0.00
Pay 1-Day USD-Secured Overnight
Financing Rate Compounded-OIS
3.880 16/10/2053 100 1 0.00
Pay 1-Day USD-Secured Overnight
Financing Rate Compounded-OIS
3.900 30/08/2033 500 (3) 0.00
Pay 1-Day USD-Secured Overnight
Financing Rate Compounded-OIS
3.950 13/09/2033 900 (1) 0.00
Receive 1-Day USD-Secured Overnight
Financing Rate Compounded-OIS
4.250 22/11/2033 300 (7) 0.00
Receive 1-Day USD-Secured Overnight
Financing Rate Compounded-OIS
4.600 17/07/2025 2,200 12 0.00
Receive 1-Day USD-Secured Overnight
Financing Rate Compounded-OIS
5.388 18/10/2024 5,800 (9) 0.00
Receive 3-Month CAD-CAONREPO
（４）
Compounded-OIS
3.500 01/06/2032 CAD 700 (3) 0.00
Pay 3-Month CAD-CAONREPO
Compounded-OIS 3.750 20/09/2025 14,600 99 0.03
Receive 3-Month CAD-CAONREPO
（４）
Compounded-OIS
3.750 20/12/2033 900 (5) 0.00
Pay 3-Month CAD-CAONREPO
Compounded-OIS 4.000 21/06/2025 22,800 77 0.02
Pay 3-Month CAD-CAONREPO
Compounded-OIS 4.750 14/07/2025 4,900 16 0.01
注記は本財務書類と不可分である。
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投資有価証券明細表（続き）
2023年11月30日現在
金利スワップ
支払／受領 満期日 未実現利益
純資産
変動金利 変動金利指数 固定金利 （日/月/年） 想定元本 ／（損失） 比率％
Pay 3-Month CAD-CAONREPO
Compounded-OIS 4.820 13/07/2025 CAD 2,000 $ 8 0.00
Pay 6-Month AUD-BBR-BBSW
4.500 20/09/2033 AUD 1,900 6 0.00
（４） 6-Month AUD-BBR-BBSW
Pay 4.500 20/03/2034 1,000 16 0.01
Pay 6-Month EUR-EURIBOR
1.000 18/05/2027 € 4,400 (202) (0.06)
Pay 6-Month EUR-EURIBOR
2.547 09/03/2033 500 0 0.00
Receive 6-Month EUR-EURIBOR
（４）
2.750 20/03/2054 2,200 (128) (0.04)
（４） 6-Month EUR-EURIBOR
Pay 3.000 20/03/2034 2,800 118 0.04
Receive 6-Month EUR-EURIBOR
3.148 20/11/2033 200 (4) 0.00
Receive 6-Month EUR-EURIBOR
3.179 29/11/2028 200 (2) 0.00
Receive 6-Month EUR-EURIBOR
3.255 22/11/2028 100 (2) 0.00
Receive 6-Month EUR-EURIBOR
3.280 22/11/2033 100 (3) 0.00
Receive 6-Month EUR-EURIBOR
3.305 27/11/2033 200 (7) 0.00
Pay 28-Day MXN-TIIE 1 0.00
8.945 22/11/2028 MXN 10,000
$ 2,612 0.79
$ 1,996 0.60
集中清算の対象となる金融デリバティブ商品合計
（１）
ファンド（注：対象ファンドのこと。）がプロテクションの売り手であり、特定のスワップ契約の条項で定義されたように信用
事由が起った場合、ファンド（注：対象ファンドのこと。）はプロテクションの買い手に対し、（ⅰ）スワップの想定元本に等し
い金額を支払い、参照債務もしくは参照銘柄指数を構成する原証券を受領するか、または（ⅱ）想定元本額から参照債務または参
照銘柄指数を構成する原証券の回復額を減じた額に等しい純決済額を現金、証券もしくはその他の引渡可能債務の形態で支払う。
（２）
ファンド（注：対象ファンドのこと。）がプロテクションの買い手であり、特定のスワップ契約の条項で定義されたように信用
事由が起った場合、ファンド（注：対象ファンドのこと。）はプロテクションの売り手から、（ⅰ）スワップの想定元本に等しい
金額を受領し、参照債務もしくは参照銘柄指数を構成する原証券を引き渡すか、または（ⅱ）想定元本額から参照債務または参照
銘柄指数を構成する原証券の回復額を減じた額に等しい純決済額を現金、証券もしくはその他の引渡可能債務の形態で受領する。
（３）
特定のスワップ契約の条項で定義されたように信用事由が起った場合、ファンド（注：対象ファンドのこと。）が信用プロテク
ションの売り手として支払うこと、または信用プロテクションの買い手として受領することが要求される最大見込額。
（４）
かかる商品は、先スタート条件付の実効日を有している。
注記は本財務書類と不可分である。
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2023年11月30日現在
OTC 金融デリバティブ商品（金額：千単位*、契約数を除く）
* 千未満の数値は四捨五入により残高が０と表示されることがある。
購入オプション
金利スワップション
取引 変動金利
支払／受領 権利失効日 純資産
（１）
相手方 銘柄 指数 変動金利 行使率 （日/月/年） 想定元本 取得原価 公正価値 比率％
BPS Put - OTC 1-Year
3-Month
Interest Rate Swap
USD-LIBOR Receive 5.050% 28/05/2024 4,400 $ 5 $ 5 0.00
DUB Call - OTC 30-Year
3-Month
Interest Rate Swap
USD-LIBOR Pay 3.610 25/10/2024 700 22 35 0.01
GLM Put - OTC 1-Year
3-Month
5 6 0.00
Interest Rate Swap
USD-LIBOR Receive 4.975 29/05/2024 4,400
$ 32 $ 46 0.01
売却オプション
金利スワップション
取引 変動金利
支払／受領 権利失効日 純資産
（１）
相手方 銘柄 指数 変動金利 行使率 （日/月/年） 想定元本 プレミアム 公正価値 比率％
BOA Call - OTC 10-Year
3-Month
Interest Rate Swap
USD-LIBOR Receive 0.040% 13/12/2023 200 $ (1) $ (2) 0.00
Put - OTC 10-Year
3-Month
Interest Rate Swap
USD-LIBOR Pay 4.530 13/12/2023 200 (1) 0 0.00
BPS Call - OTC 2-Year
3-Month
Interest Rate Swap
USD-LIBOR Receive 3.350 28/05/2024 2,200 (5) (6) 0.00
Call - OTC 10-Year
6-Month
Interest Rate Swap
EUR-EURIBOR Receive 2.910 27/12/2023 200 (1) (2) 0.00
Call - OTC 10-Year
6-Month
Interest Rate Swap
EUR-EURIBOR Receive 3.063 04/12/2023 200 (1) (2) 0.00
Put - OTC 10-Year
6-Month
Interest Rate Swap
EUR-EURIBOR Pay 3.250 27/12/2023 200 (1) 0 0.00
Put - OTC 10-Year
6-Month
Interest Rate Swap
EUR-EURIBOR Pay 3.451 04/12/2023 200 (1) 0 0.00
CBK Call - OTC 5-Year
6-Month
Interest Rate Swap
EUR-EURIBOR Receive 2.880 15/12/2023 400 (1) (1) 0.00
Put - OTC 5-Year
6-Month
Interest Rate Swap
EUR-EURIBOR Pay 3.220 15/12/2023 400 (1) 0 0.00
Call - OTC 10-Year
6-Month
Interest Rate Swap
EUR-EURIBOR Receive 2.990 06/12/2023 200 (1) (1) 0.00
Put - OTC 10-Year
6-Month
Interest Rate Swap
EUR-EURIBOR Pay 3.390 06/12/2023 200 (1) 0 0.00
DUB Put - OTC 30-Year
3-Month
Interest Rate Swap
USD-LIBOR Pay 5.058 25/10/2024 700 (22) (7) (0.01)
GLM Call - OTC 2-Year
3-Month
Interest Rate Swap
USD-LIBOR Receive 3.195 29/05/2024 2,200 (5) (5) 0.00
Call - OTC 5-Year
6-Month
Interest Rate Swap
EUR-EURIBOR Receive 2.920 11/12/2023 400 (1) (1) 0.00
Put - OTC 5-Year
6-Month
Interest Rate Swap
EUR-EURIBOR Pay 3.260 11/12/2023 400 (1) 0 0.00
注記は本財務書類と不可分である。
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2023年11月30日現在
取引 変動金利
支払／受領 権利失効日 純資産
（１）
相手方 銘柄 指数 変動金利 行使率 （日/月/年） 想定元本 プレミアム 公正価値 比率％
GLM Call - OTC 10-Year
3-Month
Interest Rate Swap
USD-LIBOR Receive 3.684% 29/12/2023 100 $ (1) $ 0 0.00
Call - OTC 10-Year
3-Month
Interest Rate Swap
USD-LIBOR Receive 3.750 28/12/2023 100 0 (1) 0.00
Call - OTC 10-Year
3-Month
Interest Rate Swap
USD-LIBOR Receive 3.810 28/12/2023 100 0 (1) 0.00
Call - OTC 10-Year
3-Month
Interest Rate Swap
USD-LIBOR Receive 3.854 27/12/2023 100 0 (1) 0.00
Put - OTC 10-Year
3-Month
Interest Rate Swap
USD-LIBOR Pay 4.084 29/12/2023 100 (1) (1) 0.00
Put - OTC 10-Year
3-Month
Interest Rate Swap
USD-LIBOR Pay 4.150 28/12/2023 100 0 (1) 0.00
Put - OTC 10-Year
3-Month
Interest Rate Swap
USD-LIBOR Pay 4.210 28/12/2023 100 0 0 0.00
Put - OTC 10-Year
3-Month
Interest Rate Swap
USD-LIBOR Pay 4.254 27/12/2023 100 0 0 0.00
Call - OTC 10-Year
6-Month
Interest Rate Swap
EUR-EURIBOR Receive 2.890 20/12/2023 300 (1) (2) 0.00
Put - OTC 10-Year
6-Month
Interest Rate Swap
EUR-EURIBOR Pay 3.250 20/12/2023 300 (1) (1) 0.00
JPM Call - OTC 5-Year
6-Month
Interest Rate Swap
EUR-EURIBOR Receive 2.950 27/12/2023 200 0 (1) 0.00
Put - OTC 5-Year
6-Month
Interest Rate Swap
EUR-EURIBOR Pay 3.270 27/12/2023 200 0 0 0.00
Call - OTC 10-Year
3-Month
Interest Rate Swap
USD-LIBOR Receive 3.842 21/12/2023 200 (1) (1) 0.00
Call - OTC 10-Year
3-Month
Interest Rate Swap
USD-LIBOR Receive 4.030 13/12/2023 200 (1) (2) 0.00
Put - OTC 10-Year
3-Month
Interest Rate Swap
USD-LIBOR Pay 4.292 21/12/2023 200 (1) (1) 0.00
Put - OTC 10-Year
3-Month
Interest Rate Swap
USD-LIBOR Pay 4.530 13/12/2023 200 (1) 0 0.00
Call - OTC 10-Year
6-Month
Interest Rate Swap
EUR-EURIBOR Receive 2.970 13/12/2023 300 (1) (2) 0.00
Put - OTC 10-Year
6-Month
Interest Rate Swap
EUR-EURIBOR Pay 3.350 13/12/2023 300 (1) 0 0.00
MYC Call - OTC 10-Year
3-Month
Interest Rate Swap
USD-LIBOR Receive 3.854 27/12/2023 100 0 (1) 0.00
Call - OTC 10-Year
3-Month
Interest Rate Swap
USD-LIBOR Receive 3.950 15/12/2023 300 (1) (2) 0.00
Put - OTC 10-Year
3-Month
Interest Rate Swap
USD-LIBOR Pay 4.254 27/12/2023 100 0 0 0.00
Put - OTC 10-Year
3-Month
(1) 0 0.00
Interest Rate Swap
USD-LIBOR Pay 4.450 15/12/2023 300
$ (56) $ (45) (0.01)
（１）
想定元本は、契約数を表している。
注記は本財務書類と不可分である。
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2023年11月30日現在
証券に係るオプション
想定元本
取引
権利失効日 純資産
（１）
相手方 銘柄 行使価格 （日/月/年） プレミアム 公正価値 比率％
BOA Call - OTC Uniform Mortgage-Backed
$ (1) $ (1) 0.00
Security, TBA 6.000% due 01/02/2054 $ 101.094
06/02/2024 300
（１）
想定元本は、契約数を表している。
（１）
社債、ソブリン債および米国地方債に係るクレジット・デフォルト・スワップ - セル・プロテクション
取引 レファレンス・ 固定取引 プレミアム 未実現利益
満期日 純資産
（１）
相手方 エンティティ－ 受領金利 （日/月/年） 想定元本 支払／（受領） ／（損失） 公正価値 比率％
BOA South Africa Government
International Bond
1.000% 20/12/2026 $ 1,000 $ (47) $ 34 $ (13) (0.01)
GST Colombia Government
International Bond
1.000 20/06/2027 900 (36) 30 (6) 0.00
Colombia Government
International Bond
1.000 20/12/2027 500 (44) 37 (7) 0.00
MYC Colombia Government
International Bond
1.000 20/06/2027 100 (6) 5 (1) 0.00
Colombia Government
International Bond
1.000 20/12/2027 100 (9) 7 (2) 0.00
South Africa Government
International Bond (90) 63 (27) (0.01)
1.000 20/12/2026 2,000
$ (232) $ 176 $ (56) (0.02)
（１）
ファンド（注：対象ファンドのこと。）がプロテクションの売り手であり、特定のスワップ契約の条項で定義されたように信用
事由が起った場合、ファンド（注：対象ファンドのこと。）はプロテクションの買い手に対し、（ⅰ）スワップの想定元本に等し
い金額を支払い、参照債務もしくは参照銘柄指数を構成する原証券を受領するか、または（ⅱ）想定元本額から参照債務または参
照銘柄指数を構成する原証券の回復額を減じた額に等しい純決済額を現金もしくは証券の形態で支払う。
（２）
特定のスワップ契約の条項で定義されたように信用事由が起った場合、ファンド（注：対象ファンドのこと。）が信用プロテク
ションの売り手として支払うこと、または信用プロテクションの買い手として受領することが要求される最大見込額。
注記は本財務書類と不可分である。
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為替予約契約
未実現
決済月 未実現純利 純資産
取引相手方 （月/年） 通貨引渡額 通貨受取額 未実現利益 （損失） 益／（損失） 比率％
AZD 12/2023 AUD 2,600 $ 1,720 $ 0 $ (4) $ (4) 0.00
12/2023 1,652 AUD 2,600 72 0 72 0.02
01/2024 1,722 2,600 4 0 4 0.00
BOA 12/2023 CAD 953 690 0 (13) (13) 0.00
12/2023 INR 1,328 16 0 0 0 0.00
12/2023 845 AUD 1,332 38 0 38 0.01
12/2023 1,312 1,206 4 0 4 0.00
12/2023 844 £ 665 0 (3) (3) 0.00
01/2024 £ 665 844 3 0 3 0.00
BPS 12/2023 € 642 700 2 (2) 0 0.00
12/2023 $ 1,471 € 1,339 0 (10) (10) 0.00
12/2023 3,213 £ 2,534 0 (5) (5) 0.00
12/2023 100 TWD 3,206 3 0 3 0.00
12/2023 ZAR 27,827 $ 1,516 50 0 50 0.01
01/2024 £ 2,534 3,214 5 0 5 0.00
01/2024 MXN 653 36 0 (2) (2) 0.00
02/2024 TWD 3,180 100 0 (3) (3) 0.00
03/2024 CNH 72 10 0 0 0 0.00
BRC 12/2023 € 48,176 50,824 0 (1,740) (1,740) (0.52)
12/2023 £ 16,965 20,580 0 (897) (897) (0.27)
BSH 01/2024 BRL 4,000 804 0 (4) (4) 0.00
CBK 12/2023 € 862 921 0 (20) (20) (0.01)
12/2023 126,000 835 0 (17) (17) (0.01)
\
12/2023 MXN 20,595 1,191 12 (4) 8 0.00
12/2023 $ 1,432 CLP 1,316,272 83 0 83 0.03
12/2023 0 MXN 8 0 0 0 0.00
01/2024 MXN 9,904 $ 555 1 (11) (10) 0.00
02/2024 BRL 1,348 263 0 (9) (9) 0.00
DUB 12/2023 CLP 1,299,422 1,452 0 (43) (43) (0.01)
12/2023 MXN 1,993 113 0 (2) (2) 0.00
GLM 12/2023 2,637 152 0 0 0 0.00
12/2023 $ 567 85,700 13 0 13 0.00
\
12/2023 ZAR 4,024 $ 218 6 0 6 0.00
01/2024 $ 0 MXN 3 0 0 0 0.00
JPM 12/2023 INR 102,724 $ 1,233 1 0 1 0.00
12/2023 SGD 1,641 1,210 0 (21) (21) (0.01)
12/2023 TWD 5,621 178 0 (2) (2) 0.00
12/2023 $ 82 INR 6,807 0 (1) (1) 0.00
01/2024 BRL 3,000 $ 599 0 (7) (7) 0.00
02/2024 $ 1,211 INR 101,175 0 (1) (1) 0.00
MBC 12/2023 AUD 1,220 $ 808 0 (1) (1) 0.00
12/2023 CAD 501 369 0 (1) (1) 0.00
12/2023 16,000 107 0 (1) (1) 0.00
\
01/2024 $ 809 AUD 1,220 1 0 1 0.00
03/2024 20 TWD 640 0 0 0 0.00
注記は本財務書類と不可分である。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
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投資有価証券明細表（続き）
2023年11月30日現在
未実現
決済月 未実現純利 純資産
取引相手方 （月/年） 通貨引渡額 通貨受取額 未実現利益 （損失） 益／（損失） 比率％
MYI 12/2023 TWD 2,857 $ 91 $ 0 $ 0 $ 0 0.00
12/2023 $ 53,607 € 48,856 0 (300) (300) (0.09)
01/2024 € 48,856 $ 53,699 303 0 303 0.09
03/2024 $ 72 IDR 1,114,136 0 (1) (1) 0.00
NGF 12/2023 743 INR 61,312 0 (8) (8) 0.00
03/2024 131 TWD 4,126 3 0 3 0.00
SCX 12/2023 € 382 $ 418 1 0 1 0.00
12/2023 INR 858 10 0 0 0 0.00
12/2023 MXN 382 22 0 0 0 0.00
12/2023 TWD 3,007 96 0 (1) (1) 0.00
12/2023 $ 211 INR 17,561 0 0 0 0.00
SOG 03/2024 217 TWD 6,834 5 0 5 0.00
TOR 12/2023 230 INR 19,166 0 0 0 0.00
UAG 12/2023 AUD 986 $ 653 0 0 0 0.00
12/2023 $ 807 AUD 1,268 33 0 33 0.01
12/2023 3,074 £ 2,432 5 0 5 0.00
01/2024 £ 2,432 $ 3,075 0 (5) (5) 0.00
01/2024 MXN 1,448 82 0 (1) (1) 0.00
0 0 0 0.00
01/2024 $ 654 AUD 986
$ 648 $ (3,140) $ (2,492) (0.75)
$ (2,548) (0.77)
OTC 金融デリバティブ商品合計
空売り証券
額面価格 公正価値 純資産
銘柄 （千単位） （千米ドル） 比率％
米国政府機関債
Uniform Mortgage-Backed Security, TBA
2.000% due 01/12/2053 $ (1,709) (0.51)
$ 2,200
$ (1,709) (0.51)
空売り証券合計
$ 456,935 137.57
投資有価証券合計
$ (124,796) (37.57)
その他の流動資産および負債
$ 332,139 100.00
純資産
投資有価証券明細表に対する注記（金額：千単位*）
* 千未満の数値は四捨五入により残高が０と表示されることがある。
＾ 債務不履行に陥った証券。
(a) 証券は、インタレスト・オンリー（以下「IO」という。）またはIOストリップである。
(b) 発行時決済証券
(c) ゼロ・クーポン証券
(d) 証券の額面価格はインフレ率に対して調整されている。
(e) 偶発転換証券
注記は本財務書類と不可分である。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
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投資有価証券明細表（続き）
2023年11月30日現在
(f) 譲渡制限証券：
満期日 取得日 純資産
発行体名称 クーポン （日/月/年） （日/月/年） 取得原価 公正価値 比率％
Oracle Corp. 6.150% 09/11/2029 07/11/2022 $ 300 $ 315 0.10
(g) 2023年11月30日現在、マスター・レポ契約および／またはグローバル・マスター・レポ契約の条項に基づき、時価総額12,424米ド
ルの組入証券が担保となっている。
2023 年11月30日現在、4,472米ドルの現金が、上場金融デリバティブ商品および集中清算の対象となる金融デリバティブ商品の担保とし
て差入れられている。
2023 年11月30日現在、国際スワップデリバティブ協会（ISDA）マスター契約で規律されるとおり、2,840米ドルの現金が、金融デリバ
ティブ商品の担保として差入れられている。
2023 年11月30日現在のリバース・レポ契約
決済日 満期日
リバース・レポ契約
取引相手方 借入比率 （日/年/年） （日/年/年） 借入額 にかかる未払金 純資産比率％
BOS 5.430% 13/11/2023 04/12/2023 € (4,875) $ (4,888) (1.47)
BSN 5.430 16/11/2023 07/12/2023 (6,351) (6,366) (1.92)
(978) (0.29)
DEU 5.430 27/11/2023 04/12/2023 (978)
$ (12,232) (3.68)
リバース・レポ契約合計
OTC 金融デリバティブ商品に対して（受領）／差入された担保
以下は、2023年11月30日現在の、相手方とのOTC金融デリバティブ商品の時価および（受領）／差入された担保の概要である。
エクスポージャー
OTC デリバティブの
担保
（１）
取引相手方 時価総額 （受領）／差入 純額
AZD 72 0 72
$ $ $
BOA 13 0 13
BPS 33 0 33
BRC (2,637) 2,840 203
BSH (4) 0 (4)
CBK 33 0 33
DUB (17) 0 (17)
GLM 11 0 11
GST (13) 0 (13)
JPM (38) 0 (38)
MBC (2) 0 (2)
MYC (33) 0 (33)
MYI 2 0 2
NGF (5) 0 (5)
SOG 5 0 5
UAG 32 0 32
（１）
エクスポージャー純額は、債務不履行時の相手方からの未収金／（相手方への未払金）の純額を表す。
注記は本財務書類と不可分である。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
４ 管理会社の概況
（１）資本金の額（ 2023 年 12 月末日現在）
管理会社の資本金は 4,501 千ユーロ（約７億 720 万円）であり、そのうち 3,751 千ユーロ（約５億
8,936 万円）が払い込まれています。なお、額面 1,000 ユーロ（約 157,120 円）の記名式株式 4,501 株を
発行済みです。
管理会社の未発行の授権資本金は 1,000 万ユーロ（約 15 億 7,120 万円）です。
（注）ユーロの円貨換算は、便宜上、 2023 年 12 月 29 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝
157.12 円）によります。
（２）事業の内容及び営業の状況
管理会社の目的は、以下のとおりです。
ａ）オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する 2011 年６月８日付通達 2011/61/EU （随時改正される
ことがあります。）（「ＡＩＦＭ指令」）に規定される範囲内でオルタナティブ投資ファンド（以
下「ＡＩＦ」といいます。）としての適格性を有しているルクセンブルグおよび外国の契約型投資
信託、変動資本を有する投資法人および／または固定資本を有する投資法人に関し、ルクセンブル
グの投資信託に関する 2010 年 12 月 17 日法（以下「 2010 年法」といいます。）第 125-2 条に基づく管理
会社としての役割の履行
ｂ）オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する 2011 年６月８日付通達 2011/61/EU （随時改正される
ことがあります。）に定める範囲内のルクセンブルグおよび外国のＡＩＦに関し、ルクセンブルグ
のオルタナティブ投資ファンド運用会社に関する 2013 年７月 12 日法（以下「 2013 年法」といいま
す。）第５条第２項及び別紙Ⅰに定める範囲内の投資運用機能、管理機能および／またはマーケ
ティング機能の実行
管理会社は、自らが運用するＡＩＦの子会社に対して上記の運用、管理および販売業務を提供する
ことができます。
管理会社は、自らが運用するＡＩＦの運用、管理および業務促進に関するあらゆる活動を管理する
ものとします。管理会社は、自らが運用するＡＩＦに代わって、契約を締結し、あらゆる証券の売
買、交換、受渡しを行い、ルクセンブルグまたは外国の会社の株主名簿または社債原簿に自己名義ま
たは第三者名義により登録または名義書換を行うことができ、またかかるＡＩＦおよび受益証券また
は証書の保持者に代わって、ＡＩＦの資産を構成する証券に付随するすべての権利、特権、特に議決
権を行使することができます。上記の権限は、すべてを網羅したものではなく単に例示したにすぎな
いものとします。
管理会社は、役務の無償提供および／または支店開設を通じ、ルクセンブルグ国外において許可を
受けた活動を行うことができます。
管理会社は、 2010 年法、 2013 年法ならびにその他の適用ある法律および規則の定める制限の範囲内
で、その目的の達成に有益とみなされるあらゆる活動を行うことができます。
一切の委託にかかわらず、管理会社は、トラストに係る以下の機能について最終的責任を負いま
す。
ａ）ポートフォリオ運用およびリスク管理を含む投資運用機能
ｂ）以下を含む一般的な管理機能
（ⅰ）法務およびファンド運用上の会計業務
（ⅱ）顧客からの質問への対応
（ⅲ）税務申告を含む資産の評価および価格決定
（ⅳ）規制遵守の監視
（ⅴ）受益者名簿の維持
（ⅵ）収入の分配
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（ⅶ）受益証券の発行および買戻し
（ⅷ）証書の発送を含む契約の確定
（ⅸ）記録の維持
ｃ）マーケティング機能
管理会社は、トラストの主管理事務をステート・ストリート・バンク・インターナショナル・
ゲー・エム・ベー・ハー ルクセンブルグ支店に委託しており、また、投資運用業務をパシフィック・
インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーに委託しています。
2023 年 12 月末日現在、管理会社は、下記の投資信託の管理および運用を行っています。
国別（設立国） 種類別 本数 純資産額の合計（通貨別）
オープン・エンド型
４ 1,040,603,009 米ドル
ルクセンブルグ籍 フィックスト・インカム・
１ 1,260,499,427 スイスフラン
ファンド
（３）その他
半期報告書提出日前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、ま
たは与えると予想される事実はありません。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（２）その他の訂正
（注）下線および傍線の部分は、訂正箇所を示します。
第一部 証券情報
（８）申込取扱場所
＜訂正前＞
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
ホームページ・アドレス： https://www.smbcnikko.co.jp/
電話番号： 03-5644-3111 （受付時間：日本における営業日の８： 40 ～ 17 ： 10 ）
（中略）
なお、申込取扱場所となる各金融商品取引業者を「日本における販売会社」といいます。
＜訂正後＞
（注）
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
ホームページ・アドレス： https://www.smbcnikko.co.jp/
電話番号： 03-5644-3111 （受付時間：日本における営業日の８： 40 ～ 17 ： 10 ）
（中略）
なお、申込取扱場所となる各金融商品取引業者を「日本における販売会社」といいます。
（注）ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、 2024 年３月８日以降、ピムコ・トータル・リターン・ファンド マルチカレンシー・セレク
ションの米ドル建ブラジルレアルクラス受益証券および豪ドル建ブラジルレアルクラス受益証券の申込みの取扱いを停止し
ています。以下、同じです。
（ 12 ）その他
（ロ）引受等の概要
＜訂正前＞
① 日本における販売会社は、管理会社との間の、受益証券販売・買戻契約に基づき、ファンド証
券の募集を行います。
（後略）
＜訂正後＞
① 日本における販売会社は、管理会社との間の、受益証券販売・買戻契約に基づき、ファンド証
券の募集を行います。 ただし、ＳＭＢＣ日興証券株式会社は、 2024 年３月８日以降、ピムコ・
トータル・リターン・ファンド マルチカレンシー・セレクションの米ドル建ブラジルレアルク
ラス受益証券および豪ドル建ブラジルレアルクラス受益証券の申込みの取扱いを停止していま
す。
（後略）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
（３）ファンドの仕組み
③ 管理会社の概況
＜訂正前＞
（前略）
（ⅲ）資本金の額（ 2023 年９月末日 現在）
（中略）
（注）ユーロの円貨換算は、便宜上、 2023 年９月 29 日現在 の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ユー
ロ＝ 158.00 円）によります。以下同じです。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
（ⅲ）資本金の額（ 2023 年 12 月末日 現在）
（中略）
（注）ユーロの円貨換算は、便宜上、 2023 年 12 月 29 日現在 の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ユー
ロ＝ 157.12 円）によります。以下同じです。
（後略）
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２ 投資方針
（１）投資方針
＜訂正前＞
（前略）
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
（後略）
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（２）投資対象
＜訂正前＞
（前略）
＜訂正後＞
（前略）
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（３）運用体制
＜訂正前＞
運用プロセス
＊ 長期的な視点に基づいた投資戦略
＊ トップダウン戦略とボトムアップ戦略の融合
＊ 可能な限り付加価値の源泉を多様化し、特定のリスクに偏らない運用
2023 年９月末日 現在
（中略）
PIMCO の運用体制
＊ ジェネラリストと各債券セクターのスペシャリストによる運用体制
＊ トップダウン戦略に加え、スペシャリスト・チームからのボトムアップ戦略を融合させることによ
りポートフォリオの安定化を図ります。
2023 年９月末日 現在
（中略）
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＜訂正後＞
運用プロセス
＊ 長期的な視点に基づいた投資戦略
＊ トップダウン戦略とボトムアップ戦略の融合
＊ 可能な限り付加価値の源泉を多様化し、特定のリスクに偏らない運用
2023 年 12 月末日 現在
（中略）
PIMCO の運用体制
＊ ジェネラリストと各債券セクターのスペシャリストによる運用体制
＊ トップダウン戦略に加え、スペシャリスト・チームからのボトムアップ戦略を融合させることによ
りポートフォリオの安定化を図ります。
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2023 年 12 月末日 現在
（中略）
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３ 投資リスク
② リスクの管理体制
＜訂正前＞
（前略）
2023 年９月末日 現在
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
2023 年 12 月末日 現在
（後略）
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４ 手数料等及び税金
（５）課税上の取扱い
（Ａ）日本
＜訂正前＞
2023 年 10 月末日 現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
（後略）
＜訂正後＞
2024 年１月末日 現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
（後略）
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