大和アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書

      【提出先】                   関東財務局長　殿

      【提出日】                   2024年3月11日       提出

      【発行者名】                   大和アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                   取締役社長　小松　幹太

      【本店の所在の場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                   佐竹　優子

                         連絡場所　東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
      【電話番号】                   03-5555-3431
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030

       益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   10兆円を上限とします。
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                   該当ありません。
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    第一部【証券情報】

    (1)  【ファンドの名称】
      ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                 2030
    (2)  【内国投資信託受益証券の形態等】

      　追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。
      　信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
      くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
      　ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
      用を受け、受益権の帰属は、後述の「                     (11)   振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
      機関の下位の口座管理機関（社振法第                     2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
      「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
      替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
      は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
      た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
      　なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
      益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
      益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
    (3)  【発行（売出）価額の総額】

       10 兆円を上限とします。
    (4)  【発行（売出）価格】

       1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
      　基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
      　　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）　                    0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ　　　　　　　　                    https://www.daiwa-am.co.jp/
    (5)  【申込手数料】

      　取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
      している販売会社はありません。
      　取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。　
      　申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
      　収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
    (6)  【申込単位】

       1 円以上    1 円単位
    (7)  【申込期間】

       2024  年 3 月 12 日から    2024  年 9 月 11 日まで（継続申込期間）
      　（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
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    (8)  【申込取扱場所】

      　下記にお問合わせ下さい。
      　　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）　                    0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ                    https://www.daiwa-am.co.jp/
    (9)  【払込期日】

      　受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。）まで
      に、取得申込代金（取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
      計額をいいます。以下同じ。）を販売会社において支払うものとします。
      　販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
      る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
    (10)  【払込取扱場所】

      　受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
      については、前        (8)  をご参照下さい。
    (11)  【振替機関に関する事項】

      　振替機関は下記のとおりです。
      　株式会社　証券保管振替機構
    (12)  【その他】

      　該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

                          第１【ファンドの状況】

                          １【ファンドの性格】

    (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

      　当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
      　一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
       ※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載して












        おります。
       （注  1 ）商品分類の定義

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        単位型・      単位型          当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
        追加型                追加設定は一切行なわれないファンド
              追加型          一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
                        従来の信託財産とともに運用されるファンド
        投資対象      国内          目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいま
        地域                す。）において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
                        内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              海外          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              内外          目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
                        実質的に源泉とする旨の記載があるもの
        投資対象      株式          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
        資産                に株式を源泉とする旨の記載があるもの
              債券          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に債券を源泉とする旨の記載があるもの
              不動産投信（リー          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
              ト）          に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
                        を源泉とする旨の記載があるもの
              その他資産          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に株式、債券、不動産投信（リート）以外の資産を源泉とする
                        旨の記載があるもの
              資産複合          目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およ
                        びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
                        とする旨の記載があるもの
        独立区分      ＭＭＦ（マネー・          「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＭＦ
              マネージメント・
              ファンド）
              ＭＲＦ（マネー・          「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＲＦ
              リザーブ・ファン
              ド）
              ＥＴＦ          投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成                           12 年政令    480
                        号）第    12 条第１号および第          2 号に規定する証券投資信託ならび
                        に租税特別措置法（昭和             32 年法律第     26 号）第    9 条の  4 の 2 に規定
                        する上場証券投資信託
        補足分類      インデックス型          目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
                        の記載があるもの
              特殊型          目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
                        要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
       （注  2 ）属性区分の定義

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        投資対象     株式    一般       大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
        資産
                 大型株       目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
                        るもの
                 中小型株       目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
                        あるもの
             債券    一般       公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
                 公債       目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
                        （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
                        す。）に主として投資する旨の記載があるもの
                 社債       目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
                        る旨の記載があるもの
                 その他債券       目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
                        資する旨の記載があるもの
                 格付等クレ       目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
                 ジットによ       るもの
                 る属性
             不動産投信           目論見書等において、主として不動産投信（リート）に投資す
                        る旨の記載があるもの
             その他資産           目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信（リー
                        ト）以外に投資する旨の記載があるもの
             資産複合           目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
                        るもの
             資産複合　資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分固定型           いては固定的とする旨の記載があるもの
             資産複合　資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分変更型           いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
                        定的とする旨の記載がないもの
        決算頻度     年 1 回         目論見書等において、年             1 回決算する旨の記載があるもの
             年 2 回         目論見書等において、年             2 回決算する旨の記載があるもの
             年 4 回         目論見書等において、年             4 回決算する旨の記載があるもの
             年 6 回（隔月）         目論見書等において、年             6 回決算する旨の記載があるもの
             年 12 回（毎月）        目論見書等において、年             12 回（毎月）決算する旨の記載がある
                        もの
             日々           目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
             その他           上記属性にあてはまらないすべてのもの
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        投資対象     グローバル           目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
        地域                源泉とする旨の記載があるもの
             日本           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
                        源泉とする旨の記載があるもの
             北米           目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             欧州           目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             アジア           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
                        ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             オセアニア           目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
                        域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中南米           目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             アフリカ           目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
                        の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中近東（中東）           目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             エマージング           目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
                        地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があ
                        るもの
        投資形態     ファミリーファン           目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
             ド           にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資す
                        るもの
             ファンド・オブ・           「投資信託等の運用に関する規則」第                     2 条に規定するファン
             ファンズ           ド・オブ・ファンズ
        為替ヘッ     あり           目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
        ジ                替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
             なし           目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
                        るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
        対象イン     日経  225        目論見書等において、日経               225  に連動する運用成果をめざす旨
        デックス                の記載があるもの
             ＴＯＰＩＸ           目論見書等において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果をめざす
                        旨の記載があるもの
             その他の指数           目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
                        ざす旨の記載があるもの
        特殊型     ブル・ベア型           目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
                        的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
                        逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）をめざす
                        旨の記載があるもの
             条件付運用型           目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
                        みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還
                        価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値
                        により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
                        るもの
             ロング・ショート           目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
             型／絶対収益追求           をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
             型           めざす旨の記載があるもの
             その他型           目論見書等において、特殊型のうち上記に掲げる属性のいずれ
                        にも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるも
                        の
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ（ア
        ドレス    http://www.toushin.or.jp/               ）をご参照下さい。
      ＜信託金の限度額＞

      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、                     1 兆円を限度として信託金を追加することができます。
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
      ＜ファンドの特色＞

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    (2)  【ファンドの沿革】












        2008  年 2 月 28 日        信託契約締結、当初自己設定、運用開始
    (3)  【ファンドの仕組み】

          受益者                            お申込者

                      収益分配金（注）、償還金など                 ↑↓  お申込金     (※3)

                                  受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社

                                  との契約（      ※1  ）に基づき、次の業務を行ないま
                                  す。
                                  ① 受益権の募集の取扱い
         お取扱窓口                販売会社
                                  ② 一部解約請求に関する事務
                                  ③ 収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
                                  　に関する事務　　　　　　　　　　など
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          ↑↓※1            　　　収益分配金、償還金など                 ↑↓  お申込金     (※3)
                                  当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下｢信

                                  託契約」といいます｡            )(※2)    の委託者であり、次
                                  の業務を行ないます。
                      大和アセットマネ
                                  ① 受益権の募集・発行
          委託会社
                      ジメント株式会社
                                  ② 信託財産の運用指図
                                  ③ 信託財産の計算
                                  ④ 運用報告書の作成　　　　　　　　など
         ↓ 運用指図     ↑↓※2                      損益  ↑↓  信託金    (※3)

                                  信託契約     (※2)   の受託者であり、次の業務を行な

                                  います。なお、信託事務の一部につき株式会社日
                      三井住友信託銀行
                                  本カストディ銀行に委託することができます。ま
                         株式会社
                                  た、外国における資産の保管は、その業務を行な
          受託会社
                      再信託受託会社：
                                  うに充分な能力を有すると認められる外国の金融
                      株式会社日本カス
                                  機関が行なう場合があります。
                      トディ銀行
                                  ① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
                                  ② 信託財産の計算　　　　　　　　　など
                                     損益  ↑↓  投資

                       内外の株式・債券・リート（ＲＥＩＴ）および短期金融資産　など

          投資対象
                           （ファミリーファンド方式で運用を行ないます｡）
      （注）収益分配金は、自動的に再投資されます。

      ※1  ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い

        に関する事務の内容等が規定されています。
      ※2  ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
        の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受託
        会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
      ※3  ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
        われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
        す。
      ◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会

       社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
    ＜委託会社の概況（           2023  年 12 月末日現在）＞

    ・資本金の額　        151  億 7,427   万 2,500   円
    ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     大和証券投資信託委託株式会社として設立
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  4 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
                  業の登録を受ける。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
                  契約にかかる業務の認可を受ける。
      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                       29 条の登録を受けたものとみ
                  なされる。
                  （金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第                              352  号）
      2020  年  4 月  1 日     大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
    ・大株主の状況
             名　称                    住　所                所有       比率

                                                株式数
                                                    株       ％
       株式会社大和証券グループ本社                 東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号         2,608,525         100.00
                            ２【投資方針】


    (1)  【投資方針】

      ① 　主要投資対象
       　下記の各マザーファンド（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資
       対象とします。
        1 ．トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
        2 ．外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
        3 ．ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券
        4 ．ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの受益証券
        5 ．ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の受益証券
        6 ．ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンドの受益証券
        7 ．外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
      ② 　投資態度

       イ．主として、マザーファンドを通じて内外の株式、債券、リート（ＲＥＩＴ）に投資するととも
        に、短期金融資産に投資を行ない、中長期的に安定した信託財産の成長をめざして運用を行ないま
        す。
       ロ．マザーファンドの受益証券への投資を通じて、当初設定時の基本配分比率を参考にポートフォリ
        オを構築し、       2030  年に近づくにしたがって株式等の組入れを漸減させ、債券の組入れを漸増させる
        ことなどにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行ないます。
         当初設定時の基本配分比率
         トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券                              ……  信託財産の純資産総額の             38 ％
         外国株式インデックスマザーファンドの受益証券　　                             ……  信託財産の純資産総額の             22 ％
         ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券                             ……  信託財産の純資産総額の              8 ％
         ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの受益証券
                                      ……  信託財産の純資産総額の              7 ％
         ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の受益証券
                                      ……  信託財産の純資産総額の             14 ％
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         外国債券インデックスマザーファンドの受益証券　　                             ……  信託財産の純資産総額の             11 ％
       ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
       ニ．  2030  年の決算日以降は、ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンドの受益証券のほか短期
        金融資産に投資し、リスクを抑えた運用をめざします。
       ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
    (2)  【投資対象】

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1.  次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                     3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．約束手形
        ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信
       託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（金融
       商品取引法第       2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投
       資することを指図することができます。
        1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. の証券または証書の性質を有するもの
        3 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        4.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
    (3)  【運用体制】

      ① 　運用体制
       　ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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      ② 　運用方針の決定にかかる過程









       　運用方針は次の過程を経て決定しております。
       イ．基本計画書の策定
        　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
       ロ．基本的な運用方針の決定
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ハ．運用計画書の作成・承認
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
      ③ 　職務権限

       　ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
       よって、次のように定められています。
       イ．  CIO  （ Chief    Investment       Officer    ）（  1 名）
        　運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
        ・基本的な運用方針の決定
        ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
       ロ．  Deputy-CIO      （ 0 ～ 5 名程度）
         CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ハ．インベストメント・オフィサー（                    0 ～ 5 名程度）
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         CIO  および    Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ニ．運用部長（各運用部に              1 名）
        　ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
       ホ．運用チームリーダー
        　ファンドの基本的な運用方針を策定します。
       ヘ．ファンドマネージャー
        　ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
      ④ 　リスクマネジメント会議、プロダクト・ガバナンス会議、                                FD 諮問委員会および資産運用高度化委員

       会
       　次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局と
       なる部署の人員は          35 ～ 45 名程度です。
       イ．リスクマネジメント会議
        　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
       ロ．プロダクト・ガバナンス会議
        　経営会議の分科会として、運用状況・商品性およびこれらの開示の適切性について検証結果の報
        告を行ない、対応方針を審議・決定したうえでその実行状況を確認します。加えて、その他当社が
        運用するプロダクトの品質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。
       ハ．  FD 諮問委員会
        　取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項
        について、取締役会に意見を述べます。
       ニ．資産運用高度化委員会
        　資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
      ⑤ 　受託会社に対する管理体制

       　受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
       会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
      ※ 　上記の運用体制は           2023  年 12 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

    (4)  【分配方針】

      ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益とします。
      ② 　原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場
       合には、分配を行なわないことがあります。
      ③ 　留保益は、前        (1)  に基づいて運用します。
    (5)  【投資制限】

      ① 　株式（信託約款）
       　株式への直接投資は、行ないません。
      ② 　外貨建資産（信託約款）

       　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
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      ③ 　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）

       　外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
       合には、制約されることがあります。
      ④ 　外国為替予約取引（信託約款）

       　委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
       信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
       ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
       す。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図する
       ことができます。
      ⑤ 　信用リスク集中回避（信託約款）

       　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       して、それぞれ        100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
       うこととします。
      ⑥ 　資金の借入れ（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
        資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
        的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
        ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
        証券等の運用は行なわないものとします。
       ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
        財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もし
        くは償還金の入金日までの期間が                  5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価
        証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入
        指図を行なう日における信託財産の純資産総額の                          10 ％を超えないこととします。
       ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
      ＜参考＞各マザーファンドの概要

                    １．トピックス・インデックス・マザーファンド

      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
       　東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。）を投資対象とします。
      ② 　投資態度
       　投資成果を東証株価指数（配当込み）の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管
       理を行ないます。
       イ．上記投資対象銘柄のうちの                 200  銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
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       ロ．ポートフォリオは、東証株価指数（配当込み）における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考
        に、東証株価指数（配当込み）との連動性を維持するよう構築します。
       ハ．株式の組入比率は、高位を保ちます。
      (2)  投資対象

      ① 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）で市場性のあるものに投資することを指図します。
        1.  株券または新株引受権証書
        2.  コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        3.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
        4.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       　なお、前      1. の証券または証書を以下「株式」といいます。
      ② 　委託会社は、信託金を、前                ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式への投資には、制限を設けません。
      ② 　外貨建資産への投資は、行ないません。
                      ２．外国株式インデックスマザーファンド


      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
       　外国の株式（預託証書を含みます｡）を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
       イ．主として外国の株式（預託証書を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（配
        当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
       ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
        保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なう
        ことができるものとします。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
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      (2)  投資対象

      ① 　委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第                                      2 条第  2 項の規定により有価証
       券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        1.  外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                        2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
        8.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
        9.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       10.  コマーシャル・ペーパー
       11.  外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。）および新株予約権証券
       12.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       14.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       15.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       16.  預託証書（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       17.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       19.  抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       20.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21.  外国の者に対する権利で前              20.  の有価証券の性質を有するもの
       　なお、前      1. の証券または証書、前            12.  ならびに前      16.  の証券または証書のうち前              1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、前                         2. から前    6. までの証券および前           12.  ならびに前      16.  の証
       券または証書のうち前            2. から前    6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                 13.  の
       証券および前       14.  の証券を以下「投資信託証券」といいます。
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      ② 　委託会社は、信託金を、前                ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式への投資割合には、制限を設けません。
      ② 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                      ３．ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド


      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
       　わが国の金融商品取引所（                ※ ）上場（上場予定を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益
       証券および不動産投資法人の投資証券（以下総称して｢不動産投資信託証券｣といいます。）を主要投
       資対象とします。
       ※ 金融商品取引法第          2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                             2 条第  8 項第  3 号ロに
        規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第                                         28 条第  8 項第  3 号もしく
        は同項第     5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下、「＜参考＞各
        マザーファンドの概要」において同じ。
      ② 　投資態度
       イ．「東証ＲＥＩＴ指数」（配当込み、以下同じ。）に連動する投資成果をめざして運用を行ないま
        す。
       ロ．投資成果を「東証ＲＥＩＴ指数」の動きにできるだけ連動させるため、組入銘柄は「東証ＲＥＩ
        Ｔ指数」の構成銘柄（採用予定を含みます。）とし、組入比率を高位に保ちます。
       ハ．運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、不動
        産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
        純資産総額を超えることがあります。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
        「東証ＲＥＩＴ指数」が改廃されたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
        よっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
      (2)  投資対象

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
       げるものとします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ⑤ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 ．投資信託の受益証券（金融商品取引法第                       2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいいます。）
        3 ．投資証券（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいいます。）
        4 ．新投資口予約権証券（金融商品取引法第                       2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいい、不動産投資信託証
        券にかかる投資法人より発行されたものに限ります。）
        5 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式
      　　株式への直接投資は、行ないません。
      ② 　投資信託証券
      　　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
      ③ 　同一銘柄の投資信託証券
      　　同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                          30 ％以下とします。ただ
       し、当該同一銘柄の「東証ＲＥＩＴ指数」における時価の構成割合が                                     30 ％を超える場合には、当該指
       数における構成割合の範囲で組入れることができるものとします。
      ④ 　外貨建資産
      　　外貨建資産への直接投資は、行ないません。
      ⑤ 　先物取引
        委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第                                                 28 条第
       8 項第  3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。）および外国の金
       融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
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                ４．ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド

      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
       　海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。以下同じ。）および店頭登録（登録予定を含み
       ます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券（以下「不動産投
       資信託証券」といいます。）を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
       イ．主として海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券に投資し、ベンチマー
        ク（Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）をいいます。以下同じ。）の動きに連動
        する投資成果をめざして運用を行ないます。
       ロ．組入銘柄はベンチマーク構成銘柄とし、不動産投資信託証券の組入比率を高位に保ちます。
       ハ．運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、不動
        産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
        純資産総額を超えることがあります。
       ニ．保有外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
       ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
        あります。
      (2)  投資対象

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ⑤ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. の証券または証書の性質を有するもの
        3 ．外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいいます。）
        4 ．外国投資証券（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいいます。）
        5 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        6 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
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      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
       1.  預金
       2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
       3.  コール・ローン
       4.  手形割引市場において売買される手形
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式への直接投資は、行ないません。
      ② 　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
      ③ 　同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                         30 ％以下とします。ただ
       し、「投資態度」で定めた指数における時価の構成割合が                               30 ％を超える場合には、当該指数における
       構成割合の範囲で組入れることができるものとします。
      ④ 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      ⑤ 　先物取引
        委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第                                                 28 条第
       8 項第  3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。）および外国の金
       融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
                 ５．ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）


      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
        内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同
       じ。）を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
       イ．主としてわが国の公社債等に投資しベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数）の動きに連
        動する投資成果をめざします。
       ロ．運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組入
        総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
        があります。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
        あります。
      (2)  投資対象

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ④ 、 ⑤ および    ⑥ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第                                    236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第                                      341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および
        第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新
        株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
        権証書
        2 ．国債証券
        3 ．地方債証券
        4 ．特別の法律により法人の発行する債券
        5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7 ．コマーシャル・ペーパー
        8 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    7. までの証券または証書の性質を
        有するもの
        9 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       10 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       11 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       12 ．預託証書（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       13 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       14 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       15 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       16 ．外国の者に対する権利で前                15.  の有価証券の性質を有するもの
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
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        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
        5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ．外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
       　株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                          10 ％以下とします。
      ② 　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                               5 ％以下とします。
      ③ 　外貨建資産への投資は、行ないません。
      ④ 　先物取引等
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券
        先物取引（金融商品取引法第                28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物
        取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション
        取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所にお
        けるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、
        オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
       ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利にかかる先物
        取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引
        を行なうことの指図をすることができます。
      ⑤ 　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
        なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
        す。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑥ 　金利先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
        指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
        します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
        ません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
        保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
        超 えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
        部の解約を指図するものとします。
       ニ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                   ６．ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド


      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
       　わが国の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同
       じ。）を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
       イ．主としてわが国の公社債等に投資し、ベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合短期指数）の動
        きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
       ロ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
        ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合短期指数が改廃されたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財
        産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
      (2)  投資対象

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ④ 、 ⑤ および    ⑥ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1.  転換社債の転換、新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行
        使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7.  コマーシャル・ペーパー
        8.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    7. までの証券または証書の性質を
        有するもの
        9.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       10.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       11.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       12.  預託証書（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       13.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       14.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       15.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       16.  外国の者に対する権利で前              15.  の有価証券の性質を有するもの
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
       　株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                          10 ％以下とします。
      ② 　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                               5 ％以下とします。
      ③ 　外貨建資産への投資は、行ないません。
      ④ 　先物取引等
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券
        先物取引（金融商品取引法第                28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物
        取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション
        取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所にお
        けるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択
        権取引は、オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
         券の時価総額の範囲内とします。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
         組入可能額（組入有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債および組入
         貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受
         取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前                                (2)③   の  1. から  4. までに掲げる金融
         商品で運用している額（以下「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
         支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                    5 ％を上回らない範囲内とし
         ます。
       ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利にかかる先物
        取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引
        を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
         品（信託財産が        1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)③   の  1. か
         ら 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。）の時価総額の範囲内とします。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
         限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
         内とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点の保有金利商品の時価総額の                       5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
         にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                         5 ％を上回らない範
         囲内とします。
      ⑤ 　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
        なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
        す。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑥ 　金利先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
        指図をすることができます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
        します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
        ません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
        保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
        超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
        部の解約を指図するものとします。
       ニ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                      ７．外国債券インデックスマザーファンド


      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
       　外国の公社債を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
       イ．主として外国の公社債に投資し、投資成果を                           FTSE  世界国債インデックス（除く日本、ヘッジな
        し・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
       ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
        保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
        とができるものとします。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

      ① 　委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第                                      2 条第  2 項の規定により有価証
       券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        1.  転換社債の転換、新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行
        使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                        2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
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        8.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
        9.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       10.  コマーシャル・ペーパー
       11.  外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。）および新株予約権証券
       12.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       14.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       15.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       16.  預託証書（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       17.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       19.  抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       20.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21.  外国の者に対する権利で前              20.  の有価証券の性質を有するもの
      ② 　委託会社は、信託金を、前                ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
      ② 　株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の                                             30 ％以下としま
       す。
      ③ 　同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の                                      10 ％以下とします。
      ④ 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                            ３【投資リスク】

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    (1)  価額変動リスク

      　当ファンドは、株式、公社債、不動産投資信託証券など値動きのある証券（外国証券には為替リスク
      もあります。）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されて
      いるものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じ
      た利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
      　投資信託は預貯金とは異なります。
      　投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
      ますよう、よろしくお願い申上げます。
      　基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
      ① 　株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
       または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
       資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
       落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
      ② 　公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値
       動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発
       行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
       金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなく
       なることが予想される場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともありま
       す。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
       ことがあります。
      ③ 　リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク
       イ．リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通し
        や市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
        ・リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流
         動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
        ・金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値
         が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
       ロ．リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
        ・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃
         料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配
         当が下落することが考えられます。
        ・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化
         等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物
         資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、こ
         のような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
        ・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。した
         がって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられま
         す。
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        ・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性が
         あります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
       ハ．リートに関する法制度（税制、会計制度等）が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を
        与えることが想定されます。
        ・その他、不動産を取巻く規制（建築規制、環境規制等）に変更があった場合も、リートの価格や
         配当が影響を受けることが考えられます。
        ・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもありま
         す。
       ニ．組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むこと
        があります。
      ④ 　外国証券への投資に伴うリスク
       イ．為替リスク
        　外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
        動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
        要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
        高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
        　当ファンドにおいては、保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替
        ヘッジは原則として行ないません。そのため、外貨建資産を実質的に組入れた部分は、為替レート
        の変動の影響を直接受けます。
       ロ．カントリー・リスク
        　投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
        引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
        が困難となることがあります。
      ⑤ 　その他
       イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
        とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
        売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
       ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
        により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
        ます。
    (2)  換金性等が制限される場合

       通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
      ① 　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき
       は、お買付けの申込みの受付けを中止することがあります。
      ② 　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき
       は、ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合
       には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者
       がそのご換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
       にご換金の申込みを受付けたものとして取扱います。
    (3)  その他の留意点

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       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の  6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
      適用はありません。
      ※ 　流動性リスクに関する事項

        ・　当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
         取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
         から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
          これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止とな
         る可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
    (4)  リスク管理体制

       運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
      ※　流動性リスクに対する管理体制　









       ・　委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモ
        ニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
       ・　取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督し
        ます。
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                          ４【手数料等及び税金】
















    (1)  【申込手数料】

      　取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
      している販売会社はありません。
      　取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
      　申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
      　収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
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    (2)  【換金（解約）手数料】

      ① 　換金手数料
      　　ありません。
      ② 　信託財産留保額
      　　ありません。
    (3)  【信託報酬等】

      ① 　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額としま
       す。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の                                                     6
       か月終了日（       6 か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託
       終了のときに信託財産中から支弁します。
                                     信託報酬率
         第１計算期間から          2016  年 3 月 11 日まで            年率  0.715   ％（税抜     0.65  ％）
         2016  年 3 月 12 日から第     18 計算期間まで                年率  0.374   ％（税抜     0.34  ％）
         第 19 計算期間から第        23 計算期間まで                年率  0.308   ％（税抜     0.28  ％）
         第 24 計算期間以降                          年率  0.242   ％（税抜     0.22  ％）
      ② 　信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

      ③ 　信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。

      ＜第  1 計算期間から       2016  年 3 月 11 日まで＞

         委託会社              販売会社              受託会社

        年率  0.300   ％        年率  0.300   ％        年率  0.05  ％
         ( 税抜  )           ( 税抜  )          ( 税抜）
      ＜ 2016  年 3 月 12 日から第     18 計算期間まで＞

         委託会社              販売会社              受託会社

        年率  0.155   ％        年率  0.155   ％        年率  0.03  ％
         ( 税抜  )           ( 税抜  )          ( 税抜）
      ＜第  19 計算期間から第        23 計算期間まで＞

         委託会社              販売会社              受託会社

        年率  0.125   ％        年率  0.125   ％        年率  0.03  ％
         ( 税抜  )           ( 税抜  )          ( 税抜）
      ＜第  24 計算期間以降＞

         委託会社              販売会社              受託会社

        年率  0.095   ％        年率  0.095   ％        年率  0.03  ％
         ( 税抜  )           ( 税抜  )          ( 税抜）
       ※ 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

      ④ 　前  ③ の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信

       託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
      　信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
              書の作成等の対価
        販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
        受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
    (4)  【その他の手数料等】

      ① 　信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ② 　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（有価証券等への投資にかかる会計事務所
       等への支払金等を含むものとします。）、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる
       監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中
       から支弁します。
      ③ 　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
       が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
       の負担とし、当該益金から支弁します。
      ④ 　信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
       費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁
       します。
       （ ※ ）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を

         示すことができません。
       手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。ま

      た、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
      ＜マザーファンドより支弁する手数料等＞

      　各マザーファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数
      料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
    (5)  【課税上の取扱い】

        課税上は株式投資信託として取扱われます。
        受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税
       がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかか
       る税制が適用されます。
        前払退職金等の積立てを目的とした定時定額購入等により受益権を取得した場合、上記にかかわら
       ず、次の取扱いとなります。
       イ．収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、                                             20 ％（所得
        税 15 ％および地方税         5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。な
        お、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択す
        ることもできます。ただし、                2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率を乗じた復興特別所
        得税が課され、税率は            20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％および地方税        5 ％）となりま
        す。
       ロ．解約金および償還金に対する課税
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を
        含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、                                 20 ％（所得税      15 ％および地方税        5 ％）
        の 税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、                             2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％
        の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                           20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％
        および地方税       5 ％）となります。
       ハ．損益通算について
         一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公
        社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
        した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後                                                   3 年
        間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
        約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能とな
        ります。
        なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

       ※ 少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」について

        少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定

       の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得
       および譲渡所得が無期限で非課税となります。
        ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するな
       ど、一定の条件に該当する方が対象となります。
        公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にＮＩＳＡの適用対象となります。
        当ファンドは、ＮＩＳＡの対象ではありません。くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。
       ＜注  1 ＞個別元本について

        ① 　投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に
         相当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
        ② 　投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
         行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
        ③ 　投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
        ④ 　個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
       ＜注  2 ＞収益分配金の課税について

        ① 　追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
         「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があり
         ます。
        ② 　投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
         本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が
         普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回ってい
         る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該
         元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
       （ ※ ）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

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       （ ※ ）上記は、      2023  年 12 月末日現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等

         には、上記の内容が変更になることがあります。
       （ ※ ）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

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                            ５【運用状況】

    (1)  【投資状況】        (2023   年 12 月 29 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                     555,978,885              99.80
                内　日本                           555,978,885              99.80
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      1,090,954             0.20
       純資産総額
                                           557,069,839             100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2023   年 12 月 29 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                                     株数、口数       簿価単価       評価単価      投資
               銘柄名             地域     種類     または       簿価       時価     比率
                                      額面金額        ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                親投資信
                                               1.0421       1.0429
       ダイワ短期日本債券インデックスマザーファン
                                      201,541,458                    37.73
     1                     日本     託受益証
       ド
                                             210,026,354       210,187,586
                                券
                                親投資信
                                               3.3973       3.4344
                                       37,211,866                   22.94
     2 外国債券インデックスマザーファンド                    日本     託受益証
                                             126,419,874       127,800,432
                                券
                                親投資信
                                               1.6623       1.7002
                                       55,674,341                   16.99
     3 トピックス・インデックス・マザーファンド                    日本     託受益証
                                             92,549,322       94,657,514
                                券
                                親投資信
                                               5.2971       5.3712
                                       12,449,159                   12.00
     4 外国株式インデックスマザーファンド                    日本     託受益証
                                             65,944,442       66,866,922
                                券
                                親投資信
                                               3.4816       3.5535
       ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザー
                                       8,083,043                   5.16
     5                     日本     託受益証
       ファンド
                                             28,141,924       28,723,093
                                券
                                親投資信
                                               3.2151       3.2510
                                       8,533,786                   4.98
     6 ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド                    日本     託受益証
                                             27,437,443       27,743,338
                                券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

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    ロ．投資有価証券の種類別投資比率
         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.80%
       合計                         99.80%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                   純資産総額        純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                    （分配落）        （分配付）        純資産額       純資産額
                     (円 )       (円 )    (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 7 計算期間末
                    113,864,260        113,864,260         1.2566       1.2566
        (2014   年 12 月 18 日 )
         第 8 計算期間末
                    164,118,771        164,118,771         1.3135       1.3135
        (2015   年 12 月 18 日 )
         第 9 計算期間末
                    202,443,979        202,443,979         1.3306       1.3306
        (2016   年 12 月 19 日 )
         第 10 計算期間末
                    229,901,968        229,901,968         1.4390       1.4390
        (2017   年 12 月 18 日 )
         第 11 計算期間末
                    228,565,144        228,565,144         1.3825       1.3825
        (2018   年 12 月 18 日 )
         第 12 計算期間末
                    283,602,330        283,602,330         1.5154       1.5154
        (2019   年 12 月 18 日 )
         第 13 計算期間末
                    266,061,502        266,061,502         1.5414       1.5414
        (2020   年 12 月 18 日 )
         第 14 計算期間末
                    404,356,667        404,356,667         1.6902       1.6902
        (2021   年 12 月 20 日 )
         第 15 計算期間末
                    437,915,846        437,915,846         1.6918       1.6918
        (2022   年 12 月 19 日 )
         2022  年 12 月末日      428,884,070           －       1.6598       －
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         2023  年 1 月末日      434,160,581           －       1.6876       －
             2 月末日      451,858,565           －       1.7043       －
             3 月末日      462,329,790           －       1.7054       －
             4 月末日      476,685,268           －       1.7275       －
             5 月末日      479,630,201           －       1.7594       －
             6 月末日      508,798,131           －       1.8199       －
             7 月末日      508,142,771           －       1.8191       －
             8 月末日      509,865,926           －       1.8373       －
             9 月末日      507,118,508           －       1.8200       －
            10 月末日      501,642,161           －       1.7942       －
            11 月末日      550,986,153           －       1.8537       －
         第 16 計算期間末
                    553,083,926        553,083,926         1.8448       1.8448
        (2023   年 12 月 18 日 )
            12 月末日      557,069,839           －       1.8629       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 7 計算期間                  0.0000
        第 8 計算期間                  0.0000
        第 9 計算期間                  0.0000
        第 10 計算期間                 0.0000
        第 11 計算期間                 0.0000
        第 12 計算期間                 0.0000
        第 13 計算期間                 0.0000
        第 14 計算期間                 0.0000
        第 15 計算期間                 0.0000
        第 16 計算期間                 0.0000
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 7 計算期間                   15.8
        第 8 計算期間                   4.5
        第 9 計算期間                   1.3
        第 10 計算期間                   8.1
        第 11 計算期間                  △ 3.9
        第 12 計算期間                   9.6
        第 13 計算期間                   1.7
        第 14 計算期間                   9.7
        第 15 計算期間                   0.1
                                 48/326

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        第 16 計算期間                   9.0
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 7 計算期間                       30,371,983                     7,076,122
        第 8 計算期間                       55,198,367                     20,861,737
        第 9 計算期間                       51,030,255                     23,832,682
        第 10 計算期間                       51,008,648                     43,394,758
        第 11 計算期間                       37,107,015                     31,539,565
        第 12 計算期間                       41,417,826                     19,595,592
        第 13 計算期間                       62,234,725                     76,774,144
        第 14 計算期間                      114,918,718                     48,290,467
        第 15 計算期間                       78,856,220                     59,246,003
        第 16 計算期間                       88,434,290                     47,479,105
    （参考）マザーファンド

       トピックス・インデックス・マザーファンド
    (1)  投資状況     (2023   年 12 月 29 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         277,485,192,200                96.71
       株式
                   内　日本                      277,485,192,200                96.71
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    9,449,690,623               3.29
       純資産総額
                                         286,934,882,823               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                    9,440,340,000               3.29
                内　日本                          9,440,340,000               3.29
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    (2)  投資資産     (2023   年 12 月 29 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

                                 49/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イ．主要銘柄の明細
                                    株数、口数        簿価単価        評価単価       投資
            銘柄名          地域     種類     業種     または        簿価        時価      比率
                                    額面金額        ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                             2,876.73        2,590.50
                              輸送用機
                                     4,533,800                      4.09
     1 トヨタ自動車             日本     株式
                              器
                                          13,042,539,717        11,744,808,900
                                             12,808.89        13,410.00
                                      584,000                     2.73
     2 ソニーグループ             日本     株式     電気機器
                                           7,480,396,692        7,831,440,000
                                             1,323.05        1,211.50
                                     5,094,300                      2.15
     3 三菱  UFJ  フィナンシャル       G     日本     株式     銀行業
                                           6,740,060,153        6,171,744,450
                                             57,683.61        62,120.00
                                      82,600                    1.79
     4 キーエンス             日本     株式     電気機器
                                           4,764,666,474        5,131,112,000
                                             4,632.00        5,917.00
                                      750,000                     1.55
     5 信越化学             日本     株式     化学
                                           3,474,003,957        4,437,750,000
                                             20,765.47        25,255.00
                                      174,800                     1.54
     6 東京エレクトロン             日本     株式     電気機器
                                           3,629,805,085        4,414,574,000
                                              180.88        172.30
                              情報・通信
                                    24,635,400                      1.48
     7 日本電信電話             日本     株式
                              業
                                           4,456,210,950        4,244,679,420
                                             9,929.40       10,170.00
       日 立                              405,600                     1.44
     8               日本     株式     電気機器
                                           4,027,366,640        4,124,952,000
                                             7,595.45        6,880.00
                                      578,500                     1.39
     9 三井住友フィナンシャル           G    日本     株式     銀行業
                                           4,393,970,772        3,980,080,000
                                             2,536.27        2,253.50
                                     1,731,300                      1.36
     10  三菱商事             日本     株式     卸売業
                                           4,391,056,274        3,901,484,550
                                             6,447.28        7,359.00
                              その他製
       任 天 堂                             521,300                     1.34
     11               日本     株式
                              品
                                           3,360,970,130        3,836,246,700
                                             5,053.85        5,963.00
                                      628,400                     1.31
     12  リクルートホールディングス             日本     株式     サービス業
                                           3,175,845,316        3,747,149,200
                                             5,790.66        5,298.00
                                      658,200                     1.22
     13  三井物産             日本     株式     卸売業
                                           3,811,413,072        3,487,143,600
                                             5,724.76        5,767.00
       伊 藤 忠                             587,300                     1.18
     14               日本     株式     卸売業
                                           3,362,153,833        3,386,959,100
                                             4,810.06        4,054.00
                                      732,900                     1.04
     15  武田薬品             日本     株式     医薬品
                                           3,525,298,400        2,971,176,600
                                             1,796.18        1,466.00
                              輸送用機
                                     2,013,700                      1.03
     16  本田技研             日本     株式
                              器
                                           3,616,984,342        2,952,084,200
                                             16,074.47        17,625.00
                                      164,000                     1.01
     17  ＨＯＹＡ             日本     株式     精密機器
                                           2,636,213,812        2,890,500,000
                                             4,727.72        4,486.00
                              情報・通信
                                      640,000                     1.00
     18  ＫＤＤＩ             日本     株式
                              業
                                           3,025,745,720        2,871,040,000
                                 50/326


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                                             3,581.39        3,529.00
                                      801,900                     0.99
     19  東京海上ＨＤ             日本     株式     保険業
                                           2,871,921,106        2,829,905,100
                                             4,055.46        3,872.00
                                      721,400                     0.97
     20  第一三共             日本     株式     医薬品
                                           2,925,610,840        2,793,260,800
                                             2,678.40        2,412.50
                                     1,098,500                      0.92
     21  みずほフィナンシャルＧ             日本     株式     銀行業
                                           2,942,232,972        2,650,131,250
                                             6,493.12        6,293.00
                              情報・通信
                                      408,500                     0.90
     22  ソフトバンクグループ             日本     株式
                              業
                                           2,652,439,755        2,570,690,500
                                             5,103.35        5,251.00
                                      449,200                     0.82
     23  オリエンタルランド             日本     株式     サービス業
                                           2,292,426,452        2,358,749,200
                                             1,757.90        1,759.50
                              情報・通信
                                     1,332,400                      0.82
     24  ソフトバンク             日本     株式
                              業
                                           2,342,237,633        2,344,357,800
                                             24,850.11        22,985.00
                                      99,600                    0.80
     25  ダイキン工業             日本     株式     機械
                                           2,475,070,969        2,289,306,000
                                             2,758.30        2,993.00
                                      751,300                     0.78
     26  村田製作所             日本     株式     電気機器
                                           2,072,311,750        2,248,640,900
                                             69,725.69        75,760.00
                                      25,000                    0.66
     27  ＳＭＣ             日本     株式     機械
                                           1,743,142,483        1,894,000,000
                                             1,912.98        1,999.00
                                      928,300                     0.65
     28  三菱電機             日本     株式     電気機器
                                           1,775,825,503        1,855,671,700
                                             3,391.37        3,645.00
                                      494,200                     0.63
     29  日本たばこ産業             日本     株式     食料品
                                           1,676,016,473        1,801,359,000
                                             6,057.63        5,595.00
                                      301,100                     0.59
     30  セブン   & アイ・  HLDGS        日本     株式     小売業
                                           1,823,955,016        1,684,654,500
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         96.71%
       合計                         96.71%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       水産・農林業                         0.08%
       鉱業                         0.33%
       建設業                         2.05%
       食料品                         3.27%
       繊維製品                         0.39%
                                 51/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       パルプ・紙                         0.16%
       化学                         5.99%
       医薬品                         4.46%
       石油・石炭製品                         0.45%
       ゴム製品                         0.67%
       ガラス・土石製品                         0.66%
       鉄鋼                         0.93%
       非鉄金属                         0.65%
       金属製品                         0.51%
       機械                         5.16%
       電気機器                         16.98%
       輸送用機器                         7.92%
       精密機器                         2.29%
       その他製品                         2.29%
       電気・ガス業                         1.36%
       陸運業                         2.75%
       海運業                         0.81%
       空運業                         0.44%
       倉庫・運輸関連業                         0.14%
       情報・通信業                         7.45%
       卸売業                         6.77%
       小売業                         4.15%
       銀行業                         6.71%
       証券、商品先物取引業                         0.78%
       保険業                         2.32%
       その他金融業                         1.11%
       不動産業                         1.86%
       サービス業                         4.81%
       合計                         96.71%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                                 52/326


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    株価指数先物
                 TOPIX       先物   0603  月           399    9,349,929,450
           日本                  買建                    9,440,340,000         3.29%
    取引
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
       外国株式インデックスマザーファンド

    (1)  投資状況     (2023   年 12 月 29 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         394,204,531,174                92.30
       株式
                 内　香港                         2,478,864,666               0.58
                 内　シンガポール                         1,465,370,783               0.34
                 内　イスラエル                          836,418,929              0.20
                 内　ノルウェー                          830,771,149              0.19
                 内　スウェーデン                         3,892,504,824               0.91
                 内　デンマーク                         4,079,520,711               0.96
                 内　イギリス                        16,810,304,680                3.94
                 内　アイルランド                          592,238,049              0.14
                 内　オランダ                         5,230,997,386               1.22
                 内　ベルギー                         1,023,783,141               0.24
                 内　フランス                        13,390,343,353                3.14
                 内　ドイツ                         9,649,448,173               2.26
                 内　スイス                        10,793,662,024                2.53
                 内　ポルトガル                          252,009,198              0.06
                 内　スペイン                         3,006,959,366               0.70
                 内　イタリア                         2,962,573,922               0.69
                 内　フィンランド                         1,239,523,665               0.29
                 内　オーストリア                          206,763,584              0.05
                 内　カナダ                        12,875,365,191                3.01
                 内　アメリカ                        294,867,980,404                69.04
                 内　オーストラリア                         7,474,772,261               1.75
                 内　ニュージーランド                          244,355,715              0.06
                                          8,742,184,936               2.05
       投資証券
                 内　香港                          137,624,462              0.03
                                 53/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 内　シンガポール                          178,472,346              0.04
                 内　イギリス                          141,184,137              0.03
                 内　ベルギー                          36,501,502              0.01
                 内　フランス                          154,805,472              0.04
                 内　カナダ                          33,596,897              0.01
                 内　アメリカ                         7,356,706,279               1.72
                 内　オーストラリア                          703,293,841              0.16
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   24,137,310,650                5.65
       純資産総額
                                         427,084,026,760               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                   24,057,701,579                5.63
             内　イギリス                             1,007,608,997               0.24
             内　ドイツ                             4,392,552,485               1.03
             内　カナダ                             1,632,664,656               0.38
             内　アメリカ                            15,900,306,006                3.72
             内　オーストラリア                             1,124,569,435               0.26
       為替予約取引（買建）                                   12,655,814,230                2.96
             内　日本                            12,655,814,230                2.96
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2023   年 12 月 29 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                                    株数、口数        簿価単価        評価単価       投資
            銘柄名          地域     種類     業種     または        簿価        時価      比率
                                    額面金額        ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                             26,861.18        27,455.45
       APPLE   INC                            787,200                     5.06
     1               アメリカ     株式     情報技術
                                           21,145,133,453        21,612,931,342
                                             53,732.57        53,225.96
       MICROSOFT      CORP                         355,500                     4.43
     2               アメリカ     株式     情報技術
                                           19,101,969,051        18,921,829,633
                                 54/326



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                              一般消費
                                             20,751.14        21,753.88
       AMAZON.COM       INC                        467,800                     2.38
     3               アメリカ     株式     財・サービ
                                           9,707,391,813       10,176,467,590
                              ス
                                             68,198.95        70,237.05
       NVIDIA    CORP                            124,480                     2.05
     4               アメリカ     株式     情報技術
                                           8,489,407,966        8,743,108,308
                              コミュニ
                                             19,132.15        19,888.82
                              ケーショ
       ALPHABET     INC-CL    A                      298,800                     1.39
     5               アメリカ     株式
                              ン・サービ
                                           5,716,718,692        5,942,779,685
                              ス
                              コミュニ
       META   PLATFORMS      INC
                                             47,084.01        50,820.52
                              ケーショ
                                      112,000                     1.33
     6               アメリカ     株式
       CLASS   A                    ン・サービ
                                           5,273,409,596        5,691,898,867
                              ス
                              コミュニ
                                             19,335.68        20,037.74
                              ケーショ
       ALPHABET     INC-CL     C                       262,840                     1.23
     7               アメリカ     株式
                              ン・サービ
                                           5,082,208,289        5,266,720,212
                              ス
                              一般消費
                                             34,602.40        35,908.51
       TESLA   INC                            143,950                     1.21
     8               アメリカ     株式     財・サービ
                                           4,981,020,385        5,169,031,368
                              ス
                                            133,199.07        159,191.41
       BROADCOM      INC                          22,412                    0.84
     9               アメリカ     株式     情報技術
                                           2,985,260,102        3,567,797,888
                                             21,895.85        24,153.64
       JPMORGAN      CHASE    & CO                     146,370                     0.83
     10                アメリカ     株式     金融
                                           3,204,910,583        3,535,369,604
                                             75,969.11        74,446.56
       UNITEDHEALTH        GROUP    INC                    46,666                    0.81
     11                アメリカ     株式     ヘルスケア
                                           3,545,179,373        3,474,123,496
                                             83,938.68        82,381.95
       ELI  LILLY   & CO                          40,685                    0.78
     12                アメリカ     株式     ヘルスケア
                                           3,415,046,152        3,351,709,860
       BERKSHIRE      HATHAWAY      INC-
                                             50,882.07        50,714.15
                                      65,950                    0.78
     13                アメリカ     株式     金融
       CL  B
                                           3,355,673,618        3,344,598,397
                                             36,069.07        36,932.53

       VISA  INC-CLASS     A SHARES                       80,950                    0.70
     14                アメリカ     株式     金融
                                           2,919,791,876        2,989,688,465
                                             14,516.58        14,209.94
                              エネル
       EXXON    MOBIL   CORP                        201,705                     0.67
     15                アメリカ     株式
                              ギー
                                           2,928,084,846        2,866,217,501
                                             21,588.08        22,207.74
       JOHNSON     & JOHNSON                         121,300                     0.63
     16                アメリカ     株式     ヘルスケア
                                           2,618,640,053        2,693,799,032
                                             58,144.91        60,464.96
       MASTERCARD       INC  - A                      42,400                    0.60
     17                アメリカ     株式     金融
                                           2,465,345,508        2,563,714,541
                                             14,537.06        14,718.05
       NOVO   NORDISK     A/S-B                       170,516                     0.59
     18                デンマーク     株式     ヘルスケア
                                           2,478,803,958        2,509,664,037
                                 55/326


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                              一般消費
                                             44,124.44        49,266.06
       HOME   DEPOT    INC                         50,450                    0.58
     19                アメリカ     株式     財・サービ
                                           2,226,081,844        2,485,473,171
                              ス
       PROCTER     & GAMBLE                                 21,448.38        20,668.88
                              生活必需
                                      118,767                     0.57
     20                アメリカ     株式
                              品
       CO/THE                                    2,547,376,961        2,454,781,572
                                             98,816.85       107,768.60
       ASML   HOLDING     NV                        19,799                    0.50
     21                オランダ     株式     情報技術
                                           1,956,476,939        2,133,710,670
                                             83,407.10        94,047.47
                              生活必需
       COSTCO    WHOLESALE      CORP                     22,360                    0.49
     22                アメリカ     株式
                              品
                                           1,864,985,018        2,102,901,496
                                             16,678.97        16,283.94
                              生活必需
       NESTLE    SA-REG                           127,771                     0.49
     23                スイス     株式
                              品
                                           2,131,102,535        2,080,616,524
                                             14,350.92        15,426.84
       MERCK    & CO.  INC.                        127,821                     0.46
     24                アメリカ     株式     ヘルスケア
                                           1,834,354,579        1,971,875,279
                                             19,666.43        21,948.19
       ABBVIE    INC                            88,972                    0.46
     25                アメリカ     株式     ヘルスケア
                                           1,749,764,085        1,952,774,583
                                             87,525.13        84,462.60
       ADOBE    INC                            23,020                    0.46
     26                アメリカ     株式     情報技術
                                           2,014,829,576        1,944,329,089
                                             20,409.05        21,241.87
                              エネル
       CHEVRON     CORP                           91,418                    0.45
     27                アメリカ     株式
                              ギー
                                           1,865,757,252        1,941,890,104
                                             32,801.30        37,667.21
       SALESFORCE.COM         INC                       49,066                    0.43
     28                アメリカ     株式     情報技術
                                           1,609,434,235        1,848,179,395
                                             4,299.86        4,805.20
       BANK   OF  AMERICA     CORP                      360,201                     0.41
     29                アメリカ     株式     金融
                                           1,548,817,400        1,730,837,989
                                             8,259.89        8,332.51
                              生活必需
       COCA-COLA      CO/THE                         206,950                     0.40
     30                アメリカ     株式
                              品
                                           1,709,406,430        1,724,413,462
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         92.30%
       投資証券                         2.05%
       合計                         94.35%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                         4.41%
       素材                         3.79%
       資本財・サービス                         9.77%
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       一般消費財・サービス                         9.80%
       生活必需品                         6.47%
       ヘルスケア                         11.65%
       金融                         14.40%
       情報技術                         22.34%
       コミュニケーション・サービス                         6.79%
       公益事業                         2.53%
       不動産                         0.34%
       合計                         92.30%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                             売建                            比率
    株価指数先物
                 S&P500    EMINI   MAR  24            464   15,461,349,063
           アメリカ                  買建                    15,900,306,006         3.72%
    取引
                 FTSE   100  INDEX   MAR  24           72    993,499,334

           イギリス                  買建                    1,007,608,997         0.24%
           オーストラリ

                 SPI  200  MAR  24               61   1,100,334,386
                             買建                    1,124,569,435         0.26%
           ア
                 S&P/TSE    60  INDEX   MAR
                                      60   1,590,070,000
           カナダ                  買建                    1,632,664,656         0.38%
                 24
                 SWISS   MKT  IX  MAR  24            69   1,288,757,474

                             買建                    1,279,031,141         0.30%
           ドイツ
                 EURO   STOXX   50  MAR  24           436    3,144,708,250

                             買建                    3,113,521,344         0.73%
                 英ポンド買     / 円売   2024  年

                                   2,300,000       423,202,530
                             買建                     414,724,960        0.10%
    為替予約取引       日本
                 1 月
                 スイス・フラン買        / 円売
                                   5,300,000       892,415,060
                             買建                     891,027,520        0.21%
                 2024  年 1 月
                 ユーロ買    / 円売   2024  年 1
                                  10,500,000       1,671,754,730
                             買建                    1,647,162,300         0.39%
                 月
                 豪ドル買    / 円売   2024  年 1
                                   7,300,000       708,673,740
                             買建                     706,468,450        0.17%
                 月
                 カナダ・ドル買       / 円売
                                  10,000,000       1,082,909,540
                             買建                    1,070,387,000         0.25%
                 2024  年 1 月
                 米ドル買    / 円売   2024  年 1
                                  56,000,000       8,131,196,240
                             買建                    7,926,044,000         1.86%
                 月
                                 57/326

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

    (1)  投資状況     (2023   年 12 月 29 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         393,057,788,500                97.52
       投資証券
                      内　日本                   393,057,788,500                97.52
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   10,009,844,123                2.48
       純資産総額
                                         403,067,632,623               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       不動産投信指数先物取引（買建）                                   10,012,800,000                2.48
                内　日本                         10,012,800,000                2.48
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
        表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
        日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    (2)  投資資産     (2023   年 12 月 29 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                                    株数、口数        簿価単価        評価単価       投資
              銘柄名            地域     種類     または        簿価        時価      比率
                                    額面金額        ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                            610,028.57        611,000.00
                                      44,547                    6.75
     1 日本ビルファンド                  日本     投資証券
                                          27,174,942,784        27,218,217,000
                                            595,835.44        584,000.00
                                      39,224                    5.68
     2 ジャパンリアルエステイト                  日本     投資証券
                                          23,371,049,381        22,906,816,000
                                 58/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            171,250.58        165,000.00
                                      123,486                     5.06
     3 野村不動産マスターＦ                  日本     投資証券
                                          21,147,049,215        20,375,190,000
                                             96,916.80       101,900.00
                                      183,037                     4.63
     4 日本都市ファンド投資法人                  日本     投資証券
                                          17,739,361,452        18,651,470,300
                                            137,793.64        140,500.00
                                      128,989                     4.50
     5 ＧＬＰ投資法人                  日本     投資証券
                                          17,773,864,157        18,122,954,500
                                            277,438.99        271,400.00
                                      66,522                    4.48
     6 日本プロロジスリート                  日本     投資証券
                                          18,455,796,555        18,054,070,800
                                            170,271.91        160,800.00
                                      109,891                     4.38
     7 KDX  不動産投資法人                日本     投資証券
                                          18,711,351,203        17,670,472,800
                                            263,967.98        251,700.00
                                      57,560                    3.59
     8 大和ハウスリート投資法人                  日本     投資証券
                                          15,193,997,209        14,487,852,000
                                            178,246.95        166,500.00
                                      76,086                    3.14
     9 オリックス不動産投資                  日本     投資証券
                                          13,562,098,098        12,668,319,000
                                            156,631.25        144,100.00
                                      85,420                    3.05
     10  ユナイテッド・アーバン投資法人                  日本     投資証券
                                          13,379,442,117        12,309,022,000
                                            335,833.79        316,000.00
                                      37,466                    2.94
     11  アドバンス・レジデンス                  日本     投資証券
                                          12,582,348,791        11,839,256,000
                                             60,404.02        61,000.00
                                      184,888                     2.80
     12  インヴィンシブル投資法人                  日本     投資証券
                                          11,167,979,099        11,278,168,000
                                            371,892.70        350,000.00
                                      26,115                    2.27
     13  日本プライムリアルティ                  日本     投資証券
                                           9,711,978,077        9,140,250,000
                                             85,349.81        77,100.00
                                      114,746                     2.19
     14  積水ハウス・リート投資                  日本     投資証券
                                           9,793,549,848        8,846,916,600
                                             76,004.92        69,200.00
                                      127,830                     2.19
     15  ジャパン・ホテル・リート投資法人                  日本     投資証券
                                           9,715,709,744        8,845,836,000
                                            146,604.69        139,600.00
                                      58,264                    2.02
     16  産業ファンド                  日本     投資証券
                                           8,541,776,114        8,133,654,400
                                            634,787.17        604,000.00
                                      13,185                    1.98
     17  日本アコモデーションファンド投資法人                  日本     投資証券
                                           8,369,668,945        7,963,740,000
                                            414,877.91        388,500.00
                                      20,033                    1.93
     18  ＡＰＩ投資法人                  日本     投資証券
                                           8,311,249,294        7,782,820,500
                                            145,821.99        152,000.00
                                      48,813                    1.84
     19  ラサールロジポート投資                  日本     投資証券
                                           7,118,008,878        7,419,576,000
                                            483,292.21        457,500.00
                                      15,883                    1.80
     20  三井不ロジパーク                  日本     投資証券
                                           7,676,130,261        7,266,472,500
                                            296,678.13        286,000.00
                                      24,460                    1.74
     21  日本ロジスティクスファンド投資法人                  日本     投資証券
                                           7,256,747,098        6,995,560,000
                                            147,257.93        141,400.00
                                      46,841                    1.64
     22  イオンリート投資                  日本     投資証券
                                           6,897,709,010        6,623,317,400
                                 59/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            146,640.31        140,200.00
                                      44,904                    1.56
     23  森ヒルズリート                  日本     投資証券
                                           6,584,736,815        6,295,540,800
                                            469,785.96        433,000.00
                                      14,168                    1.52
     24  フロンティア不動産投資                  日本     投資証券
                                           6,655,927,564        6,134,744,000
                                            333,387.93        317,000.00
                                      18,777                    1.48
     25  コンフォリア・レジデンシャル                  日本     投資証券
                                           6,260,025,324        5,952,309,000
                                            115,564.38        104,300.00
                                      56,233                    1.46
     26  大和証券リビング投資法人                  日本     投資証券
                                           6,498,532,298        5,865,101,900
                                             73,694.83        72,500.00
                                      73,605                    1.32
     27  森トラストリート投資法人                  日本     投資証券
                                           5,424,308,387        5,336,362,500
                                            162,707.89        149,200.00
                                      35,727                    1.32
     28  ヒューリックリート投資法                  日本     投資証券
                                           5,813,064,893        5,330,468,400
                                            667,992.12        665,000.00
                                       7,911                    1.31
     29  大和証券オフィス投資法人                  日本     投資証券
                                           5,284,485,730        5,260,815,000
                                            386,386.04        374,500.00
                                      13,186                    1.23
     30  三菱地所物流      REIT            日本     投資証券
                                           5,094,886,418        4,938,157,000
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資証券                         97.52%
       合計                         97.52%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
    不動産投信指
                 TREIT        先物   0603  月          5,600    10,019,296,000
           日本                  買建                    10,012,800,000         2.48%
    数先物取引
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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    ( 注 2)  不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
        表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
        日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
       ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド

    (1)  投資状況     (2023   年 12 月 29 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       投資信託受益証券                                    1,166,784,351               3.15
                 内　アメリカ                         1,166,784,351               3.15
                                          34,713,442,369               93.84
       投資証券
                 内　ガーンジィ                          98,060,392              0.27
                 内　韓国                          62,583,675              0.17
                 内　香港                          416,386,775              1.13
                 内　シンガポール                         1,284,741,751               3.47
                 内　イスラエル                          44,790,574              0.12
                 内　イギリス                         1,735,311,490               4.69
                 内　アイルランド                          11,288,231              0.03
                 内　オランダ                          54,821,026              0.15
                 内　ベルギー                          365,335,247              0.99
                 内　フランス                          572,531,224              1.55
                 内　ドイツ                          11,500,730              0.03
                 内　スペイン                          137,697,221              0.37
                 内　イタリア                           2,509,780             0.01
                 内　カナダ                          534,405,633              1.44
                 内　アメリカ                        26,765,834,729               72.36
                 内　オーストラリア                         2,510,086,488               6.79
                 内　ニュージーランド                          105,557,403              0.29
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    1,110,516,223               3.00
       純資産総額
                                          36,990,742,943               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       不動産投信指数先物取引（買建）                                    1,104,594,304               2.99
               内　ドイツ                            287,199,648              0.78
               内　アメリカ                            817,394,656              2.21
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       為替予約取引（買建）                                     177,051,767              0.48
               内　日本                            177,051,767              0.48
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2023   年 12 月 29 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                                     株数、口数       簿価単価       評価単価      投資
               銘柄名             地域     種類     または       簿価       時価     比率
                                     額面金額        ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                             16,032.46       19,173.99
       PROLOGIS     INC                           160,756                    8.33
     1                     アメリカ     投資証券
                                            2,577,314,654       3,082,335,174
                                             114,642.60       115,462.38
       EQUINIX    INC                            16,346                   5.10
     2                     アメリカ     投資証券
                                            1,873,948,059       1,887,348,140
                                             12,509.40       12,929.22
       WELLTOWER       INC                          96,347                   3.37
     3                     アメリカ     投資証券
                                            1,205,243,740       1,245,691,829
                                             36,577.95       43,655.27
       PUBLIC    STORAGE                             27,579                   3.25
     4                     アメリカ     投資証券
                                            1,008,783,476       1,203,968,802
                                             11,705.37       12,682.43
                               投資信託
       VANGUARD      REAL   ESTATE    ETF                    92,000                   3.15
     5                     アメリカ
                               受益証券
                                            1,076,900,355       1,166,784,351
                                             17,411.05       20,463.23
       SIMON   PROPERTY     GROUP    INC                    56,853                   3.15
     6                     アメリカ     投資証券
                                            989,870,471       1,163,396,152
                                              7,617.68       8,308.40
       REALTY    INCOME    CORP                        125,888                    2.83
     7                     アメリカ     投資証券
                                            958,982,263       1,045,928,035
                                             19,600.90       19,305.89
       DIGITAL    REALTY    TRUST   INC                     52,776                   2.75
     8                     アメリカ     投資証券
                                            1,034,457,415       1,018,888,157
                                             18,371.23       22,999.15
       EXTRA    SPACE   STORAGE     INC                     36,812                   2.29
     9                     アメリカ     投資証券
                                            676,282,083       846,644,813
                                              4,203.55       4,564.08
       VICI  PROPERTIES      INC                        179,928                    2.22
     10                     アメリカ     投資証券
                                            756,344,551       821,207,478
                                              2,260.73       2,443.85
                          オーストラリ
       GOODMAN     GROUP                           322,195                    2.13
     11                          投資証券
                          ア
                                            728,424,629       787,398,635
                                             24,228.81       26,890.96
       AVALONBAY      COMMUNITIES       INC                   24,712                   1.80
     12                     アメリカ     投資証券
                                            598,742,573       664,529,601
                                              8,024.74       8,864.37
       EQUITY    RESIDENTIAL                             60,145                   1.44
     13                     アメリカ     投資証券
                                            482,648,072       533,147,834
                                              8,975.00       10,013.19
       IRON   MOUNTAIN      INC                         50,823                   1.38
     14                     アメリカ     投資証券
                                            456,136,547       508,900,762
                                 62/326

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                              6,440.50       7,226.23
       VENTAS    INC                             70,011                   1.37
     15                     アメリカ     投資証券
                                            450,905,867       505,916,184
                                             15,460.88       18,281.88
       ALEXANDRIA       REAL   ESTATE    EQUIT                   27,245                   1.35
     16                     アメリカ     投資証券
                                            421,231,902       498,090,011
                                              4,674.71       4,921.50
       INVITATION      HOMES    INC                       100,119                    1.33
     17                     アメリカ     投資証券
                                            468,027,971       492,735,759
                                             18,154.24       19,165.48
       SUN  COMMUNITIES       INC                       21,712                   1.12
     18                     アメリカ     投資証券
                                            394,164,859       416,121,073
                                             30,100.58       35,847.53
       ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC                     11,243                   1.09
     19                     アメリカ     投資証券
                                            338,420,831       403,033,808
                                             17,567.06       19,366.88
       MID-AMERICA       APARTMENT      COMM                    20,391                   1.07
     20                     アメリカ     投資証券
                                            358,209,998       394,910,183
                                               707.55       795.87
       LINK   REIT                              477,600                    1.03
     21                     香港     投資証券
                                            337,932,237       380,111,094
                                              1,482.29       1,621.06
       SEGRO    PLC                             222,169                    0.97
     22                     イギリス     投資証券
                                            329,320,825       360,149,491
                                              8,824.23       9,315.39
       WP  CAREY    INC                           37,970                   0.96
     23                     アメリカ     投資証券
                                            335,057,249       353,705,525
                                              2,473.51       2,789.79
       HOST   HOTELS    & RESORTS     INC                    122,771                    0.93
     24                     アメリカ     投資証券
                                            303,675,935       342,506,057
                                              2,697.60       3,091.89
       KIMCO    REALTY    CORP                         107,895                    0.90
     25                     アメリカ     投資証券
                                            291,058,264       333,599,903
                                              9,940.86       10,157.86
       EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                       32,445                   0.89
     26                     アメリカ     投資証券
                                            322,531,355       329,571,917
                                              6,508.86       7,044.69
       GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE                      46,385                   0.88
     27                     アメリカ     投資証券
                                            301,914,202       326,768,229
                                              6,917.75       8,081.47
       REXFORD     INDUSTRIAL      REALTY    IN                  36,663                   0.80
     28                     アメリカ     投資証券
                                            253,630,826       296,291,059
                                              4,721.52       5,498.74
       UDR  INC                              52,658                   0.78
     29                     アメリカ     投資証券
                                            248,625,837       289,553,130
                                              5,076.09       5,148.42
       AMERICAN     HOMES    4 RENT-   A                    55,372                   0.77
     30                     アメリカ     投資証券
                                            281,073,571       285,078,811
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資信託受益証券                         3.15%
       投資証券                         93.84%
       合計                         97.00%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
                                 63/326

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 DOW  JONES   US  REAL
    不動産投信指
                                     160     759,824,157
           アメリカ                  買建                     817,394,656        2.21%
                 ESTATE    MAR  24
    数先物取引
                 STOXX   EUROPE    600  RE

                                     270     271,148,677
           ドイツ                  買建                     287,199,648        0.78%
                 MAR  24
                 米ドル買    / 円売   2024  年 1

                                    730,000      107,228,605
                             買建                     103,321,645        0.28%
    為替予約取引       日本
                 月
                 ユーロ買    / 円売   2024  年 1
                                    470,000       75,405,578
                             買建                     73,730,122       0.20%
                 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド

    (1)  投資状況     (2023   年 12 月 29 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                           449,276,080              99.29
       国債証券
                      内　日本                     449,276,080              99.29
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      3,192,465             0.71
       純資産総額
                                           452,468,545             100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  投資資産     (2023   年 12 月 29 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

                                 64/326


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イ．主要銘柄の明細
                               株数、口数       簿価単価       評価単価       利率  (%)    投資
            銘柄名          地域     種類     または       簿価       時価     償還期限      比率
                                額面金額        ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                                         100.10       100.14    0.100000
       144  5 年国債                       126,000,000                          27.89
     1               日本     国債証券
                                      126,132,300       126,182,700      2025/06/20
                                         99.82       99.92    0.005000
       148  5 年国債                       56,000,000                          12.37
     2               日本     国債証券
                                       55,902,000       55,958,560     2026/06/20
                                         99.76       99.89    0.005000
       149  5 年国債                       53,000,000                          11.70
     3               日本     国債証券
                                       52,875,980       52,942,230     2026/09/20
                                         100.09       100.15    0.100000
       146  5 年国債                       45,000,000                          9.96
     4               日本     国債証券
                                       45,042,540       45,070,200     2025/12/20
                                         100.07       100.15    0.100000
       342  10 年国債                       43,000,000                          9.52
     5               日本     国債証券
                                       43,033,540       43,066,220     2026/03/20
                                         100.09       100.15    0.100000
       145  5 年国債                       41,000,000                          9.08
     6               日本     国債証券
                                       41,039,180       41,062,730     2025/09/20
                                         100.12       100.14    0.100000
       143  5 年国債                       38,000,000                          8.41
     7               日本     国債証券
                                       38,047,120       38,054,720     2025/03/20
                                         99.70       99.85    0.005000
       150  5 年国債                       38,000,000                          8.39
     8               日本     国債証券
                                       37,886,000       37,943,760     2026/12/20
                                         99.86       99.94    0.005000
       147  5 年国債                        9,000,000                          1.99
     9               日本     国債証券
                                       8,987,850       8,994,960     2026/03/20
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         99.29%
       合計                         99.29%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。

                                 65/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       外国債券インデックスマザーファンド

    (1)  投資状況     (2023   年 12 月 29 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         277,280,751,671                97.37
       国債証券
                 内　ユーロ                        93,118,066,871               32.70
                 内　中国                        20,011,925,551                7.03
                 内　シンガポール                         1,098,663,028               0.39
                 内　マレーシア                         1,316,498,709               0.46
                 内　イスラエル                          765,436,630              0.27
                 内　ノルウェー                          481,659,493              0.17
                 内　スウェーデン                          558,993,343              0.20
                 内　デンマーク                          772,676,567              0.27
                 内　イギリス                        14,451,072,324                5.07
                 内　ポーランド                         1,344,339,405               0.47
                 内　カナダ                         5,310,603,365               1.86
                 内　アメリカ                        131,127,579,614                46.05
                 内　メキシコ                         2,351,544,698               0.83
                 内　オーストラリア                         3,940,779,343               1.38
                 内　ニュージーランド                          630,912,730              0.22
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    7,494,665,935               2.63
       純資産総額
                                         284,775,417,606               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       為替予約取引（買建）                                    1,918,672,847               0.67
                内　日本                          1,918,672,847               0.67
       為替予約取引（売建）                                     205,774,480             △ 0.07
                内　日本                           205,774,480             △ 0.07
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2023   年 12 月 29 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                                 66/326


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               株数、口数       簿価単価       評価単価       利率  (%)    投資
            銘柄名          地域     種類     または       簿価       時価      償還期限      比率
                               額面金額        ( 円 )      ( 円 )    ( 年 / 月 / 日 )  (%)
       UNITED    STATES    TREASURY                           98.77       101.97    4.125000
                                9,700,000                           0.49
     1               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                               1,358,870,535       1,402,880,809       2032/11/15
       UNITED    STATES    TREASURY                           83.48       86.22    1.875000
                               10,400,000                           0.45
     2               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                               1,231,445,215       1,271,861,092       2032/02/15
       United   States   Treasury                            81.06       83.62    1.125000
                               10,700,000                           0.45
     3               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               1,230,272,565       1,269,077,111       2031/02/15
       UNITED    STATES    TREASURY                           88.86       91.86    2.750000
                                9,500,000                           0.43
     4               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                               1,197,380,627       1,237,802,177       2032/08/15
       UNITED    STATES    TREASURY                           90.04       92.94    2.875000
                                9,300,000                           0.43
     5               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                               1,187,657,897       1,225,988,589       2032/05/15
       UNITED    STATES    TREASURY                           80.39       82.97    1.250000
                               10,300,000                           0.43
     6               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                               1,174,405,728       1,212,154,066       2031/08/15
                                         99.79       100.24    2.390000
       CHINA   GOVERNMENT       BOND              60,000,000                           0.42
     7               中国     国債証券
                                     1,193,027,685       1,198,440,855       2026/11/15
       UNITED    STATES    TREASURY                           80.62       83.27    1.375000
                               10,000,000                           0.41
     8               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                               1,143,476,009       1,181,032,593       2031/11/15
       United   States   Treasury                            79.93       82.31    0.875000
                                9,800,000                           0.40
     9               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               1,110,988,145       1,144,165,870       2030/11/15
       UNITED    STATES    TREASURY                           94.06       97.29    3.500000
                                8,000,000                           0.39
     10               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                               1,067,265,076       1,103,936,641       2033/02/15
       UNITED    STATES    TREASURY                           93.03       96.29    3.375000
                                7,800,000                           0.37
     11               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                               1,029,177,764       1,065,297,611       2033/05/15
       United   States   Treasury                            83.35       85.96    1.625000
                                8,700,000                           0.37
     12               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               1,028,485,492       1,060,777,205       2031/05/15
       United   States   Treasury                            93.37       94.30    1.625000
                                7,729,000                           0.36
     13               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               1,023,580,550       1,033,808,134       2026/05/15
       UNITED    STATES    TREASURY                           96.81       100.23    3.875000
                                7,000,000                           0.35
     14               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                                961,159,217       995,133,175      2033/08/15
       FRENCH    GOVERNMENT                              100.18       102.07    2.750000
                                5,899,000                           0.33
     15               ユーロ     国債証券
       BOND                                928,556,285       946,120,109      2027/10/25
       United   States   Treasury                            78.86       81.23    0.625000
                                8,000,000                           0.32
     16               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                894,833,836       921,736,150      2030/08/15
       UNITED    STATES    TREASURY                           91.11       92.22    1.125000
                                7,000,000                           0.32
     17               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                                904,598,831       915,648,806      2026/10/31
       United   States   Treasury                            94.06       95.68    2.875000
                                6,700,000                           0.32
     18               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                893,815,496       909,238,232      2028/08/15
                                 67/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       United   States   Treasury                            94.30       95.89    2.875000
                                6,500,000                           0.31
     19               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                869,365,422       884,041,991      2028/05/15
       United   States   Treasury                            92.33       94.20    2.625000
                                6,600,000                           0.31
     20               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                864,299,538       881,813,558      2029/02/15
       United   States   Treasury                            86.57       88.12    0.750000
                                7,000,000                           0.31
     21               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                859,475,617       874,913,812      2028/01/31
       United   States   Treasury                            93.09       93.86    0.250000
                                6,500,000                           0.30
     22               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                858,201,274       865,318,303      2025/06/30
       United   States   Treasury                            93.70       94.97    2.375000
                                6,400,000                           0.30
     23               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                850,598,760       862,126,703      2027/05/15
       United   States   Treasury                            94.06       95.59    2.750000
                                6,350,000                           0.30
     24               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                847,195,691       860,984,191      2028/02/15
       UNITED    STATES    TREASURY                           99.80       100.66    4.375000
                                6,000,000                           0.30
     25               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                                849,278,040       856,656,036      2026/08/15
       United   States   Treasury                            91.60       92.74    1.500000
                                6,500,000                           0.30
     26               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                844,465,038       855,039,174      2027/01/31
       FRENCH    GOVERNMENT                              98.67       101.79    2.500000
                                5,087,000                           0.29
     27               ユーロ     国債証券
       BOND                                788,687,112       813,648,297      2030/05/25
       UNITED    STATES    TREASURY                           92.53       94.51    2.750000
                                6,000,000                           0.28
     28               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                                787,471,362       804,303,747      2029/05/31
                                         99.73       100.49    2.670000
       CHINA   GOVERNMENT       BOND              40,000,000                           0.28
     29               中国     国債証券
                                      794,879,971       800,897,260      2033/05/25
       FRENCH    GOVERNMENT                              91.92       94.15    0.750000
                                5,400,000                           0.28
     30               ユーロ     国債証券
       BOND                                779,918,855       798,873,183      2028/05/25
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         97.37%
       合計                         97.37%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                      ( 単位：円     )
                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                             売建                            比率
                 米ドル買    / 円売   2024  年 1
                                   2,801,000       398,026,351
                             買建                     396,574,102        0.14%
    為替予約取引       日本
                 月
                 ニュージーランド・ドル
                                   284,000       25,779,248
                             買建                     25,486,074       0.01%
                 買 / 円売   2024  年 1 月
                 メキシコ・ペソ買        / 円売

                                   5,564,000        46,764,863
                             買建                     46,256,870       0.02%
                 2024  年 1 月
                 ポーランド・ズロチ買          /
                                   2,820,000       102,405,360
                             買建                     101,848,975        0.04%
                 円売   2024  年 1 月
                 ユーロ買    / 円売   2024  年 1

                                   1,778,000       276,941,970
                             買建                     278,990,606        0.10%
                 月
                 英ポンド買     / 円売   2024  年
                                   172,000       31,130,871
                             買建                     31,019,029       0.01%
                 1 月
                 シンガポール・ドル買          /
                                   177,000       19,520,002
                             買建                     18,996,560       0.01%
                 円売   2024  年 1 月
                 オフショア人民元買         / 円

                                  50,715,000       1,046,331,594
                             買建                    1,009,223,428         0.35%
                 売  2024  年 1 月
                 カナダ・ドル買       / 円売

                                    96,000      10,070,572
                             買建                     10,277,203       0.00%
                 2024  年 1 月
                 メキシコ・ペソ売        / 円買
                                  24,696,000        205,967,356
                             売建                     205,774,480       △ 0.07%
                 2024  年 1 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
    （参考情報）運用実績

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                          第２【管理及び運営】

                         １【申込（販売）手続等】

    　当ファンドは、積立投資専用です。販売会社は、別に定める積立投資約款にしたがい契約（以下「別に

    定める契約」といいます。）を結んだ取得申込者に対し、                               1 円以上    1 円単位をもって取得の申込みに応じる
    ことができます。
    　お買付価額（        1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
    　お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
    課されます。なお、収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
    　委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
    手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
    営業日の取扱いとなります。
    　委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があ
    るときは、受益権の取得申込みの受付けを中止することができます。
    　取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
    の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
    数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
    に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
    は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
    るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
    機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
    を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
    方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
                         ２【換金（解約）手続等】


    　委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務

    手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
    営業日の取扱いとなります。
    ＜一部解約＞
      　受益者は、自己に帰属する受益権について、                         1 口単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求す
      ることができます。
      　受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
      ます。
      　解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
      　解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
      　解約価額（基準価額）は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
       大和アセットマネジメント株式会社
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　　電話番号（コールセンター）                  0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　ホームページ                  https://www.daiwa-am.co.jp/
      　委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が

      あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付
      けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回す
      ることができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益
      権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
      けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
      　一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
      5 営業日目から受益者に支払います。
      　受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
      金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
      益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
      一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

    請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
    と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
    数の減少の記載または記録が行なわれます。
                          ３【資産管理等の概要】


    (1)  【資産の評価】

      　基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                          1 万口当たりの価額をい
      います。
      　純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時
      価（注    1 、注  2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
       （注  1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

         ・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
       （注  2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
          ・東京証券取引所上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価します。
          ・外国の株式：原則として金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場また
           は海外店頭市場における計算時に知りうる直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価
           します。
          ・わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算日
           の最終相場で評価します。
          ・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算日に
           知り得る直近の日の最終相場で評価します。
          ・公社債等：原則として、次の                 1. ～ 3. に掲げるいずれかの価額で評価します。
          1 ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
          2 ．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
          3 ．価格情報会社の提供する価額
                                 73/326



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      　なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他
      の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
      信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
      の 対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
      　基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
      　基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
      　大和アセットマネジメント株式会社
      　　電話番号（コールセンター）                  0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　ホームページ                  https://www.daiwa-am.co.jp/
    (2)  【保管】

      　該当事項はありません。
    (3)  【信託期間】

      　無期限とします。ただし、                (5)①   により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    (4)  【計算期間】

      　毎年    12 月 19 日から翌年      12 月 18 日までとします。ただし、第                1 計算期間は、       2008  年 2 月 28 日から    2008  年 12
      月 18 日までとします。
      　上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
      業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
      ものとします。
    (5)  【その他】

      ① 　信託の終了
        1 ．委託会社は、信託期間中において信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めると
        きまたはやむを得ない事情が発生したとき、あるいは、第                               24 計算期間以降に受益権の口数が                 5 億口
        を下ることとなった場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることが
        できます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ま
        す。
        2 ．委託会社は、前          1 ．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行な
        います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
        を定め、当該決議の日の             2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
        てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        3 ．前  2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
        権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             3 ．において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
        4 ．前  2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
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        5 ．前  2 ．から前     4 ．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
        該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
        場 合であって、前        2 ．から前     4 ．までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
        6 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し、信託を終了させます。
        7 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、                                      ② の書面決議で否決された
        場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        8 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
        社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ② 　信託約款の変更等

        1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投資
        信託及び投資法人に関する法律第                  16 条第  2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
        す。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
        よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本                               ② の 1 ．から    7 ．までに定める以外の方法
        によって変更することができないものとします。
        2 ．委託会社は、前          1 ．の事項（前       1 ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
        に限り、前      1 ．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
        する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
        います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
        よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の                           2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
        益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        3 ．前  2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
        権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             3 ．において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
        4 ．前  2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
        5 ．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
        6 ．前  2 ．から前     5 ．までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
        いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
        思表示をしたときには適用しません。
        7 ．前  1 ．から前     6 ．までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
        にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
        れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
        8 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                            1. から前    7. まで
        の規定にしたがいます。
      ③ 　反対受益者の受益権買取請求の不適用

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        当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                             18 条第  1 項に定める反対受益者による受益権
       買取請求の規定の適用を受けません。
      ④ 　運用報告書

        1 ．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
        項を記載した交付運用報告書（投資信託及び投資法人に関する法律第                                      14 条第  4 項に定める運用報告
        書）を計算期間の末日および償還時に作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付し
        ます。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
        2 ．委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第                                          14 条第  1 項に定める
        運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
        ・委託会社のホームページ
          アドレス　      https://www.daiwa-am.co.jp/
        3 ．前  2 ．の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、
        これを交付します。
      ⑤ 　公告

        1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.daiwa-am.co.jp/
        2 ．前  1 ．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑥ 　関係法人との契約の更改

       　委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
       の 1 か月（または       3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
       は、自動的に       1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
                          ４【受益者の権利等】

    　信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ

    れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
    　受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
    ＜収益分配金にかかる請求権＞
    　受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）を持分に応じて請求する権利を有しま
    す。
    　収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に再投資されます。再投資により増加した受益
    権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    ＜償還金にかかる請求権＞
    　受益者は、償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以
    下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有します。
    　償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了
    日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
    定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
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    は原則として取得申込者とします。）に、原則として信託終了日から起算して                                           5 営業日までに支払いま
    す。
    　償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
    　受益者が、信託終了による償還金については支払開始日から                                  10 年間その支払いを請求しないときは、そ
    の権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    ＜換金請求権＞
    　受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２　換金（解
    約）手続等」をご参照下さい。
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                        第３   【ファンドの経理状況】

     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

     省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
     理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            16 期計算期間      (2022   年 12 月 20 日
     から  2023  年 12 月 18 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けておりま
     す。
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      1【財務諸表】

       ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第15期              第16期
                                 2022年12月19日現在              2023年12月18日現在
      資産の部
       流動資産
                                        1,699,827              2,158,238
         コール・ローン
                                      437,050,640              552,000,599
         親投資信託受益証券
                                         19,000                 -
         未収入金
                                      438,769,467              554,158,837
         流動資産合計
                                      438,769,467              554,158,837
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         10,152              95,599
         未払解約金
                                         72,787              84,517
         未払受託者報酬
                                         752,567              873,753
         未払委託者報酬
                                         18,115              21,042
         その他未払費用
                                         853,621             1,074,911
         流動負債合計
                                         853,621             1,074,911
       負債合計
      純資産の部
       元本等
         元本                              258,850,872              299,806,057
                                     ※１              ※１
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            179,064,974              253,277,869
                                       40,790,246              72,726,920
          （分配準備積立金）
                                      437,915,846              553,083,926
         元本等合計
                                      437,915,846              553,083,926
       純資産合計
                                      438,769,467              554,158,837
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第15期              第16期
                                  自   2021年12月21日            自   2022年12月20日
                                  至   2022年12月19日            至   2023年12月18日
      営業収益
                                         2,163,898              43,825,959
       有価証券売買等損益
                                         2,163,898              43,825,959
       営業収益合計
      営業費用
                                            289              343
       支払利息
                                          141,911              159,641
       受託者報酬
                                         1,467,462              1,650,395
       委託者報酬
                                          35,321              39,738
       その他費用
                                         1,644,983              1,850,117
       営業費用合計
                                          518,915             41,975,842
      営業利益又は営業損失（△）
                                          518,915             41,975,842
      経常利益又は経常損失（△）
                                          518,915             41,975,842
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                          147,737             3,545,943
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 165,116,012              179,064,974
                                        54,394,554              68,873,817
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        54,394,554              68,873,817
       額
                                        40,816,770              33,090,821
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        40,816,770              33,090,821
       額
                                             -              -
      分配金
                                           ※１              ※１
                                        179,064,974              253,277,869
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 16 期
             区分                         自 2022  年 12 月 20 日
                                     至 2023  年 12 月 18 日
     1.   有価証券の評価基準及び評価                親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     2.   その他財務諸表作成のための                計算期間末日

       基本となる重要な事項
                        2022  年 12 月 18 日が休日のため、前計算期間末日を                   2022  年 12 月 19 日と
                        しております。このため、当計算期間は                     364  日となっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                  第 15 期              第 16 期
               区分
                              2022  年 12 月 19 日現在         2023  年 12 月 18 日現在
     1.  ※1  期首元本額                          239,240,655       円          258,850,872       円
         期中追加設定元本額                           78,856,220      円           88,434,290      円
         期中一部解約元本額                           59,246,003      円           47,479,105      円
     2.     計算期間末日における受益権の                          258,850,872       口          299,806,057       口

         総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第 15 期               第 16 期
             区分                自 2021  年 12 月 21 日         自 2022  年 12 月 20 日
                             至 2022  年 12 月 19 日         至 2023  年 12 月 18 日
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       ※1  分配金の計算過程                計算期間末における解約に伴う                  計算期間末における解約に伴う
                         当期純利益金額分配後の配当等                  当期純利益金額分配後の配当等
                         収益から費用を控除した額（                0  収益から費用を控除した額（                0
                         円）、解約に伴う当期純利益金                  円）、解約に伴う当期純利益金
                         額分配後の有価証券売買等損益                  額分配後の有価証券売買等損益
                         から費用を控除し、繰越欠損金                  から費用を控除し、繰越欠損金
                         を補填した額（        371,368    円）、投     を補填した額（        38,429,977
                         資信託約款に規定される収益調                  円）、投資信託約款に規定され
                         整金（    176,029,383       円）及び分配        る収益調整金（        216,827,542       円）
                         準備積立金（       40,418,878      円）よ     及び分配準備積立金
                         り分配対象額は        216,819,629       円   （ 34,296,943      円）より分配対象
                         （ 1 万口当たり      8,376.24     円）であ     額は  289,554,462       円（  1 万口当た
                         り、分配を行っておりません。                  り 9,658.06     円）であり、分配を
                                           行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                          第 16 期
               区分                         自 2022  年 12 月 20 日
                                       至 2023  年 12 月 18 日
     1.  金融商品に対する取組方針                     当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2
                            条第  4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
                            する「運用の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債

                            権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載して
                            おります。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じ
                            て有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
                            これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
                            リスクおよび流動性リスクに晒されております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                     複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管

                            理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
                            融商品、リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項につい                     金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用

       ての補足説明                     しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
                            異なることもあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

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                                          第 16 期
               区分
                                       2023  年 12 月 18 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計上額                     金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
       との差額                     上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                     (1)  有価証券

                            重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
                            す。
                            (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
                            しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                               第 15 期                第 16 期
                           2022  年 12 月 19 日現在            2023  年 12 月 18 日現在
             種類
                           当計算期間の損益に                   当計算期間の損益に
                          含まれた評価差額（円）                   含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                                1,441,568                  39,188,301
     合計                                1,441,568                  39,188,301
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 15 期                          第 16 期
             2022  年 12 月 19 日現在                     2023  年 12 月 18 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 16 期
                            自 2022  年 12 月 20 日
                            至 2023  年 12 月 18 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 15 期                第 16 期
                           2022  年 12 月 19 日現在            2023  年 12 月 18 日現在
     １口当たり純資産額                                1.6918    円               1.8448    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (16,918    円 )             (18,448    円 )
                                 83/326


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    (4)  【附属明細表】

     第１   有価証券明細表

    (1)  株式
         該当事項はありません。
    (2)  株式以外の有価証券

                                               評価額
      種類              銘柄               券面総額                     備考
                                               （円）
     親投資信       トピックス・インデックス・マザー                          55,620,720            92,458,322
     託受益証       ファンド
     券
           外国株式インデックスマザーファン                          12,498,122            66,203,802
           ド
           外国債券インデックスマザーファン                          37,370,856           126,960,009
           ド
           ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド                          8,504,119           27,342,443
           ダイワ・グローバルＲＥＩＴイン                          8,311,324           28,936,705
           デックス・マザーファンド
           ダイワ短期日本債券インデックスマ                         201,611,475           210,099,318
           ザーファンド
     親投資信託受益証券           合計                                552,000,599
     合計                                           552,000,599
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

         該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

         該当事項はありません。
    （参考）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックス
     マザーファンド」受益証券、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワＪ－ＲＥＩ
     Ｔマザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」受益証
     券、「ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対
     照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券でありま
     す。
     　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
     りであります。
    「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                   2022  年 12 月 19 日現在      2023  年 12 月 18 日現在
                                     金  額  ( 円 )        金  額  ( 円 )
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン                               10,825,381,928              12,509,355,185
        株式                      ※2※3        197,542,891,460              271,694,881,710
        派生商品評価勘定                                   275,600                 -
        未収配当金                                 21,088,470              34,216,517
        未収利息                                   423,892              354,362
        前払金                                  7,400,000             40,870,000
        その他未収収益                       ※4          3,908,422              3,809,987
        差入委託証拠金                                      -        83,656,486
        流動資産合計                              208,401,369,772              284,367,144,247
      資産合計                               208,401,369,772              284,367,144,247
     負債の部
      流動負債
        派生商品評価勘定                                 22,884,700              88,366,150
        未払解約金                                 37,423,620              45,582,510
        受入担保金                               7,604,153,067              6,027,500,124
        流動負債合計                               7,664,461,387              6,161,448,784
      負債合計                                7,664,461,387              6,161,448,784
     純資産の部
      元本等
        元本                       ※1      148,213,575,565              167,363,042,675
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（                △ ）             52,523,332,820             110,842,652,788
        元本等合計                              200,736,908,385              278,205,695,463
                                 85/326

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      純資産合計                               200,736,908,385              278,205,695,463
     負債純資産合計                                208,401,369,772              284,367,144,247
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自 2022  年 12 月 20 日
             区分
                                     至 2023  年 12 月 18 日
     1.   有価証券の評価基準及び評価                株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.   デリバティブ取引の評価基準                先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.   収益及び費用の計上基準                受取配当金

                        原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額
                        を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

               区分                2022  年 12 月 19 日現在         2023  年 12 月 18 日現在
     1.  ※1  期首                          2021  年 12 月 21 日         2022  年 12 月 20 日
         期首元本額                        139,719,409,192         円        148,213,575,565         円
         期中追加設定元本額                         21,664,467,396        円        33,709,870,987        円
         期中一部解約元本額                         13,170,301,023        円        14,560,403,877        円
         期末元本額の内訳

       ファンド名
         トピックス・インデックスファ                         2,874,974,472        円         2,806,589,377        円
         ンド
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         ダイワ・トピックス・インデッ                         4,748,856,911        円         4,338,435,108        円
         クスファンドＶＡ
         適格機関投資家専用・ダイワ・                             917,439    円            911,033    円
         トピックスインデックスファン
         ドＶＡ２
         ダイワ国内重視バランスファン                           22,001,280      円           15,019,052      円
         ド３０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
         ダイワ国内重視バランスファン                          268,786,587       円          186,897,779       円
         ド５０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
         ダイワ国際分散バランスファン                           20,586,631      円           13,126,071      円
         ド３０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
         ダイワ国際分散バランスファン                          565,944,626       円          405,732,331       円
         ド５０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
         国内株式ファンド（適格機関投                                - 円          335,745,401       円
         資家専用）
         日本株式インデックスファンド                          473,487,596       円          683,176,927       円
         （ FOFs  用）（適格機関投資家専
         用）
         Ｄ－Ｉ    ' ｓ  ＴＯＰＩＸインデッ                     29,456,553      円           13,681,132      円
         クス
         ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                          224,512,137       円          252,698,013       円
         2050
         ｉＦｒｅｅ       ＴＯＰＩＸインデッ                   6,338,589,470        円         7,316,732,442        円
         クス
         ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   4,293,637,156        円         4,616,250,454        円
         ｉＦｒｅｅ       年金バランス                    796,167,702       円         1,010,425,277        円
         ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                                - 円            606,201    円
         2060
         ＤＣダイワ日本株式インデック                         69,222,715,190        円        70,764,909,047        円
         ス
         ダイワ・ライフ・バランス３０                         3,294,383,038        円         3,117,247,592        円
         ダイワ・ライフ・バランス５０                         4,747,389,276        円         4,949,158,053        円
         ダイワ・ライフ・バランス７０                         4,674,145,045        円         5,667,590,984        円
         年金ダイワ日本株式インデック                         6,699,274,926        円         7,353,575,651        円
         ス
         ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                           57,539,012      円           55,620,720      円
         2030
         ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                           70,612,808      円           76,255,756      円
         2040
         ダイワつみたてインデックス日                         2,769,204,947        円         4,843,673,479        円
         本株式
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ダイワつみたてインデックスバ                           11,751,428      円           12,445,814      円
         ランス３０
         ダイワつみたてインデックスバ                           10,389,851      円           11,685,906      円
         ランス５０
         ダイワつみたてインデックスバ                           26,305,509      円           29,772,487      円
         ランス７０
         ダイワ国内株式インデックス                         2,226,064,649        円        11,959,611,664        円
         （ラップ専用）
         ダイワ世界バランスファンド４                           77,693,100      円           54,371,807      円
         ０ＶＡ
         ダイワ世界バランスファンド６                           34,559,946      円           21,015,894      円
         ０ＶＡ
         ダイワ・バランスファンド３５                         5,037,989,016        円         3,760,384,417        円
         ＶＡ
         ダイワ・バランスファンド２５                          454,758,876       円          350,930,093       円
         ＶＡ（適格機関投資家専用）
         ダイワ国内バランスファンド２                           62,260,889      円           51,746,439      円
         ５ＶＡ（適格機関投資家専用）
         ダイワ国内バランスファンド３                          104,389,988       円           73,719,521      円
         ０ＶＡ（適格機関投資家専用）
         ダイワ・ノーロード           ＴＯＰＩＸ               201,590,167       円          239,106,880       円
         ファンド
         ダイワファンドラップ             ＴＯＰＩ            11,564,090,549        円        12,349,270,983        円
         Ｘインデックス
         ダイワＴＯＰＩＸインデックス                         2,005,467,634        円         6,002,426,419        円
         （ダイワＳＭＡ専用）
         ダイワファンドラップオンライ                         3,201,715,760        円         3,346,831,688        円
         ン  ＴＯＰＩＸインデックス
         スタイル     9 （ 4 資産分散・保守                         - 円             86,587    円
         型）
         スタイル     9 （ 4 資産分散・バラン                         - 円            145,111    円
         ス型）
         スタイル     9 （ 4 資産分散・積極                         - 円            202,435    円
         型）
         スタイル     9 （ 6 資産分散・保守                         - 円             74,055    円
         型）
         スタイル     9 （ 6 資産分散・バラン                         - 円            128,381    円
         ス型）
         スタイル     9 （ 6 資産分散・積極                         - 円            203,035    円
         型）
         スタイル     9 （ 8 資産分散・保守                         - 円             74,654    円
         型）
                                 88/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         スタイル     9 （ 8 資産分散・バラン                         - 円            126,582    円
         ス型）
         スタイル     9 （ 8 資産分散・積極                         - 円            213,768    円
         型）
         ダイワ・インデックスセレクト                         1,200,348,955        円         1,153,362,208        円
         ＴＯＰＩＸ
         ダイワライフスタイル２５                          132,554,281       円          107,605,154       円
         ダイワライフスタイル５０                          550,577,889       円          481,894,635       円
         ダイワライフスタイル７５                          419,565,009       円          403,714,677       円
         ＤＣ・ダイワ・トピックス・イ                         8,698,319,267        円         8,127,833,501        円
         ンデックス（確定拠出年金専用
         ファンド）
       計                          148,213,575,565         円        167,363,042,675         円
     2.     期末日における受益権の総数                        148,213,575,565         口        167,363,042,675         口

     3.  ※2  貸付有価証券                  株券貸借取引契約により、以                 株券貸借取引契約により、以

                            下のとおり有価証券の貸付を                 下のとおり有価証券の貸付を
                            行っております。                 行っております。
                            株式    7,162,022,940        円     株式    5,729,754,780        円
     4.  ※3  差入委託証拠金代用有価証券                  先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠

                            金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                            とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                            す。                 す。
                            株式    884,260,000       円      株式    617,720,000       円
     5.  ※4  その他未収収益                  貸付有価証券に係る配当金相                 貸付有価証券に係る配当金相

                            当額の未入金分が含まれてお                 当額の未入金分が含まれてお
                            ります。                 ります。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                       自 2022  年 12 月 20 日
               区分
                                       至 2023  年 12 月 18 日
     1.  金融商品に対する取組方針                     当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2
                            条第  4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
                            する「運用の基本方針」に従っております。
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     2.  金融商品の内容及びリスク                     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
                            ティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデ
                            リバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しており
                            ます。
                            これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
                            リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                            信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信
                            託約款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）に
                            おける株価指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                     複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管

                            理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
                            融商品、リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項につい                     金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用

       ての補足説明                     しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
                            異なることもあります。
                            デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自
                            体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあり
                            ません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

               区分                        2023  年 12 月 18 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計上額                     金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
       との差額                     上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                     (1)  有価証券

                            重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
                            す。
                            (2)  デリバティブ取引

                            デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                            (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
                            しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                           2022  年 12 月 19 日現在            2023  年 12 月 18 日現在
            種類
                            当期間の損益に                   当期間の損益に
                          含まれた評価差額（円）                   含まれた評価差額（円）
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     株式                             △947,914,652                 △12,681,916,678
     合計                             △947,914,652                 △12,681,916,678
    （注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    株式関連

                   2022  年 12 月 19 日現在                   2023  年 12 月 18 日現在
             契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
       種類
                   うち                         うち
              (円 )         (円 )      (円 )      (円 )         (円 )      (円 )
                   １年超                         １年超
    市場取引
     株価指数

     先物取引
     買建       3,155,600,000        -  3,133,080,000       △22,520,000       6,859,435,000        -  6,771,230,000       △88,205,000

    合計        3,155,600,000        -  3,133,080,000       △22,520,000       6,859,435,000        -  6,771,230,000       △88,205,000

     （注）       1.   時価の算定方法

              株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
              原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
              場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も
              近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
           2.   株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
           3.   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
           4.   契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2022  年 12 月 19 日現在            2023  年 12 月 18 日現在
     １口当たり純資産額                                1.3544    円               1.6623    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (13,544    円 )             (16,623    円 )
    附属明細表

     第１   有価証券明細表

    (1)  株式
                                 評価額（円）
           銘柄           株式数                              備考
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                              単価         金額
     極  洋                  4,500      3,720.00          16,740,000
     ニッスイ                  116,200        744.10        86,464,420
     マルハニチロ                   17,400       2,726.50          47,441,100
     雪国まいたけ                   10,100       924.00         9,332,400
     カネコ種苗                    3,700      1,399.00          5,176,300
     サカタのタネ                   13,200       3,870.00          51,084,000
     ホクト                    9,400      1,729.00          16,252,600
     ホクリヨウ                    1,100      1,052.00          1,157,200      貸付株式数           400  株
     ショーボンドＨＤ                   15,800       5,891.00          93,077,800
     ミライト・ワン                   38,300       1,800.00          68,940,000
     タマホーム                    7,300      3,735.00          27,265,500       貸付株式数          2,900   株
     サンヨーホームズ                     800      726.00          580,800
     日本アクア                    2,600       847.00         2,202,200      貸付株式数          1,000   株
     ファーストコーポレーショ                    1,600       734.00         1,174,400      貸付株式数           700  株
     ン
     ベステラ                    1,500      1,049.00          1,573,500      貸付株式数           600  株
                                                       (600  株 )
     キャンディル                    1,100       558.00          613,800     貸付株式数           700  株
     住石ホールディングス                   11,400       1,046.00          11,924,400       貸付株式数          5,100   株
     日鉄鉱業                    4,600      5,030.00          23,138,000
     三井松島     HLDGS               6,900      2,742.00          18,919,800       貸付株式数          2,700   株
     ＩＮＰＥＸ                  428,200       1,892.50         810,368,500       貸付株式数        171,000    株
     石油資源開発                   13,400       5,100.00          68,340,000
     K&O  エナジーグループ                  5,200      2,043.00          10,623,600
     ダイセキ環境ソリューショ                    1,300      1,079.00          1,402,700
     ン
     第一カッター興業                    2,900      1,297.00          3,761,300
     明豊ファシリティワークス                    2,300       806.00         1,853,800
     安藤・間                   67,000       1,079.00          72,293,000
     東急建設                   36,200       786.00        28,453,200
     コムシスホールディングス                   37,000       3,065.00         113,405,000
     ビーアールホールディング                   16,900       349.00         5,898,100
     ス
     高松コンストラクション             GP      8,600      2,649.00          22,781,400
     東建コーポレーション                    3,300      8,960.00          29,568,000
     ソネック                     700      953.00          667,100
     ヤマウラ                    5,800      1,403.00          8,137,400      貸付株式数           200  株
     オリエンタル白石                   42,500       330.00        14,025,000
     大成建設                   75,800       4,827.00         365,886,600
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     大  林  組               289,700       1,187.00         343,873,900
     清水建設                  229,700        911.40       209,348,580
     飛島建設                    8,300      1,276.00          10,590,800
     長谷工コーポレーシヨン                   74,300       1,778.00         132,105,400       貸付株式数         28,500    株
     松井建設                    7,500       804.00         6,030,000
     錢  高  組                 700     3,920.00          2,744,000      貸付株式数           200  株
     鹿島建設                  179,600       2,298.00         412,720,800
     不動テトラ                    5,600      2,186.00          12,241,600
     大末建設                    1,800      1,297.00          2,334,600      貸付株式数           700  株
     鉄建建設                    5,800      1,905.00          11,049,000
     西松建設                   15,400       3,808.00          58,643,200
     三井住友建設                   60,100       392.00        23,559,200
     大豊建設                    2,800      3,715.00          10,402,000       貸付株式数           700  株
     佐田建設                    2,800       607.00         1,699,600
     ナカノフドー建設                    3,300       460.00         1,518,000
     奥  村  組               13,100       4,440.00          58,164,000
     東鉄工業                   10,000       3,040.00          30,400,000
     イチケン                    1,100      2,219.00          2,440,900
     富士ピー・エス                    2,000       450.00          900,000     貸付株式数           800  株
     淺沼組                    5,900      3,605.00          21,269,500
     戸田建設                  109,600        905.40        99,231,840
     熊  谷  組               13,500       3,525.00          47,587,500
     北野建設                     800     3,090.00          2,472,000
     植  木  組                1,300      1,450.00          1,885,000
     矢作建設                   11,000       1,327.00          14,597,000
     ピーエス三菱                    3,100       870.00         2,697,000
     日本ハウス      HLDGS             17,100       307.00         5,249,700      貸付株式数          6,800   株
     大東建託                   29,800      16,125.00         480,525,000
     新日本建設                   11,400       1,067.00          12,163,800
     東亜道路                    3,200      6,610.00          21,152,000
     日本道路                    9,500      1,933.00          18,363,500
     東亜建設                    6,200      3,375.00          20,925,000       貸付株式数          2,400   株
     日本国土開発                   22,800       566.00        12,904,800
     若築建設                    2,800      2,965.00          8,302,000
     東洋建設                   20,300       1,228.00          24,928,400
     五洋建設                  114,900        773.70        88,898,130
     世紀東急                   10,400       1,582.00          16,452,800       貸付株式数          4,100   株
     福  田  組                3,000      5,010.00          15,030,000       貸付株式数          1,200   株
     日本ドライケミカル                    1,100      2,669.00          2,935,900      貸付株式数           100  株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     住友林業                   70,000       4,119.00         288,330,000
     日本基礎技術                    2,700       434.00         1,171,800
     巴コーポレーション                    5,700       553.00         3,152,100
     大和ハウス                  224,000       4,147.00         928,928,000
     ライト工業                   16,700       1,863.00          31,112,100
     積水ハウス                  245,700       3,029.00         744,225,300
     日特建設                    7,700      1,013.00          7,800,100
     北陸電気工事                    5,500       951.00         5,230,500
     ユアテック                   17,700       1,042.00          18,443,400
     日本リーテック                    6,300      1,139.00          7,175,700
     四電工                    3,400      3,035.00          10,319,000
     中電工                   12,500       2,549.00          31,862,500
     関  電  工               50,700       1,356.00          68,749,200
     きんでん                   57,000       2,365.50         134,833,500
     東京エネシス                    8,100      1,017.00          8,237,700
     トーエネック                    2,600      4,280.00          11,128,000
     住友電設                    7,700      2,658.00          20,466,600
     日本電設工業                   15,200       1,927.00          29,290,400
     エクシオグループ                   40,700       3,035.00         123,524,500
     新日本空調                    5,200      2,219.00          11,538,800
     九電工                   17,500       5,045.00          88,287,500
     三機工業                   17,500       1,700.00          29,750,000
     日揮ホールディングス                   80,200       1,570.50         125,954,100
     中外炉工業                    2,700      2,174.00          5,869,800
     ヤマト                    3,700       900.00         3,330,000
     太平電業                    5,000      4,010.00          20,050,000
     高砂熱学                   21,700       3,145.00          68,246,500
     三晃金属                     600     4,560.00          2,736,000
     NEC  ネッツエスアイ                 32,300       2,235.00          72,190,500
     朝日工業社                    3,800      2,855.00          10,849,000
     明星工業                   15,700       1,070.00          16,799,000
     大  氣  社                9,300      4,055.00          37,711,500
     ダイダン                   10,600       1,334.00          14,140,400
     日比谷総合設備                    5,800      2,287.00          13,264,600
     ニップン                   24,600       2,237.00          55,030,200       貸付株式数          9,700   株
     日清製粉Ｇ本社                   75,300       1,902.50         143,258,250
     日東富士製粉                    1,500      4,740.00          7,110,000
     昭和産業                    8,000      3,090.00          24,720,000
     鳥越製粉                    4,600       662.00         3,045,200      貸付株式数          1,800   株
     中部飼料                   11,600       1,089.00          12,632,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     フィード・ワン                   12,200       746.00         9,101,200
     東洋精糖                     900     1,953.00          1,757,700
     日本甜菜糖                    4,900      1,893.00          9,275,700
     DM 三井製糖ホールディ                  8,200      2,843.00          23,312,600
     塩水港精糖                    6,700       225.00         1,507,500
     ウェルネオシュガー                    4,200      2,035.00          8,547,000      貸付株式数          1,400   株
     ＬＩＦＵＬＬ                   29,000       177.00         5,133,000      貸付株式数         10,900    株
     ＭＩＸＩ                   18,200       2,339.00          42,569,800
     ジェイエイシーリクルート                    7,600      2,653.00          20,162,800
     メント
     日本  M&A  センターホールデ              135,300        724.10         97,970,730
     メンバーズ                    2,900       914.00         2,650,600      貸付株式数          1,100   株
     中広                     700      410.00          287,000
     ＵＴグループ                   11,200       2,191.00          24,539,200
     アイティメディア                    3,200       914.00         2,924,800      貸付株式数          1,200   株
     E ・ J ホールディングス                 5,000      1,555.00          7,775,000      貸付株式数          1,900   株
     オープンアップグループ                   25,500       2,223.00          56,686,500       貸付株式数          9,600   株
     コシダカホールディングス                   25,400       1,047.00          26,593,800
     アルトナー                    2,000      1,959.00          3,918,000      貸付株式数           500  株
     パソナグループ                   10,200       2,720.00          27,744,000
     ＣＤＳ                    1,200      1,713.00          2,055,600
     リンクアンドモチベーショ                   24,400       574.00        14,005,600       貸付株式数          9,100   株
     ン
     エス・エム・エス                   29,700       2,743.00          81,467,100
     サニーサイドアップ            G          1,400       585.00          819,000
     パーソルホールディングス                  864,100        229.70       198,483,770
     リニカル                    3,000       500.00         1,500,000
     クックパッド                   23,100       113.00         2,610,300      貸付株式数          1,700   株
     エスクリ                    1,900       277.00          526,300     貸付株式数          1,200   株
     アイ・ケイ・ケイホール                    2,400       625.00         1,500,000      貸付株式数           900  株
     ディンク
     森永製菓                   17,500       4,985.00          87,237,500
     中  村  屋                2,100      3,055.00          6,415,500      貸付株式数           600  株
     江崎グリコ                   23,400       4,099.00          95,916,600
     名糖産業                    3,400      1,646.00          5,596,400      貸付株式数          1,200   株
     井村屋グループ                    5,000      2,321.00          11,605,000
     不  二  家                5,600      2,451.00          13,725,600       貸付株式数          2,200   株
     山崎製パン                   54,500       3,142.00         171,239,000
     第一屋製パン                    1,000       699.00          699,000
     モロゾフ                    2,700      3,715.00          10,030,500
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     亀田製菓                    4,700      3,925.00          18,447,500
     寿スピリッツ                   38,400       2,167.00          83,212,800
     カルビー                   37,300       2,750.00         102,575,000
     森永乳業                   29,600       2,603.00          77,048,800
     六甲バター                    6,200      1,303.00          8,078,600      貸付株式数          2,300   株
     ヤクルト                  116,300       3,099.00         360,413,700
     明治ホールディングス                   99,800       3,263.00         325,647,400
     雪印メグミルク                   19,800       2,079.00          41,164,200
     プリマハム                   11,100       2,230.00          24,753,000
     日本ハム                   35,100       4,436.00         155,703,600
     林兼産業                    1,900       570.00         1,083,000      貸付株式数           600  株
     丸大食品                    8,400      1,569.00          13,179,600
     Ｓ  Ｆｏｏｄｓ                  9,000      3,230.00          29,070,000
     柿安本店                    3,100      2,392.00          7,415,200      貸付株式数            800   株
     伊藤ハム米久       HLDGS            12,500       3,745.00          46,812,500
     学情                    4,300      1,741.00          7,486,300      貸付株式数           200  株
     スタジオアリス                    4,200      2,075.00          8,715,000      貸付株式数          1,600   株
     クロスキャット                    5,200      1,039.00          5,402,800      貸付株式数          2,000   株
     シミックホールディングス                    4,100      2,645.00          10,844,500
     エプコ                    1,300       870.00         1,131,000      貸付株式数           500  株
     システナ                  125,500        303.00        38,026,500
     ＮＪＳ                    1,800      2,746.00          4,942,800      貸付株式数           700  株
     デジタルアーツ                    5,200      4,870.00          25,324,000
     日鉄ソリューションズ                   14,100       4,780.00          67,398,000
     綜合警備保障                  141,800        795.90       112,858,620
     キューブシステム                    4,400      1,073.00          4,721,200      貸付株式数          1,800   株
     いちご                   93,900       333.00        31,268,700
     日本駐車場開発                   86,000       195.00        16,770,000
     コア                    3,700      1,688.00          6,245,600
     カカクコム                   56,100       1,710.00          95,931,000
     アイロムグループ                    3,400      1,890.00          6,426,000      貸付株式数          1,300   株
     セントケア・ホールディン                    6,100       925.00         5,642,500      貸付株式数          2,000   株
     グ
     サイネックス                     800      760.00          608,000
     ルネサンス                    6,600       856.00         5,649,600      貸付株式数          2,600   株
     ディップ                   13,000       3,155.00          41,015,000
     SBS  ホールディングス                  7,300      2,474.00          18,060,200
     デジタルホールディングス                    4,500      1,263.00          5,683,500
     新日本科学                    7,700      1,658.00          12,766,600       貸付株式数          3,300   株
     キャリアデザインセンター                    1,000      2,038.00          2,038,000
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     ベネフィット・ワン                   29,500       2,009.00          59,265,500
     エムスリー                  167,700       2,213.00         371,120,100
     ツカダ・グローバル           HOLD         3,100       365.00         1,131,500      貸付株式数           600  株
     ブラス                     500      644.00          322,000     貸付株式数           200  株
     アウトソーシング                   54,500       1,755.00          95,647,500
     ウェルネット                    3,600       548.00         1,972,800      貸付株式数          1,600   株
     ワールドホールディングス                    3,800      2,771.00          10,529,800       貸付株式数           400  株
     ディー・エヌ・エー                   30,100       1,353.00          40,725,300
     博報堂ＤＹ      HLDGS            108,300       1,050.50         113,769,150
     ぐるなび                   16,000       272.00         4,352,000
     タカミヤ                   11,400       470.00         5,358,000
     ジャパンベストレスキュー              S     4,100       998.00         4,091,800
     ファンコミュニケーション                   11,900       412.00         4,902,800
     ズ
     ライク                    3,100      1,387.00          4,299,700      貸付株式数           100  株
     Ａｏｂａ     ‐ ＢＢＴ              1,700       416.00          707,200     貸付株式数           800  株
     エスプール                   24,400       411.00        10,028,400       貸付株式数          9,700   株
     WDB  ホールディングス                  4,300      2,215.00          9,524,500
     手間いらず                    1,400      2,817.00          3,943,800
     ティア                    2,700       450.00         1,215,000      貸付株式数          1,100   株
     ＣＤＧ                     500     1,198.00           599,000
     アドウェイズ                   11,700       528.00         6,177,600      貸付株式数          4,600   株
     バリューコマース                    7,500      1,411.00          10,582,500
     インフォマート                   88,100       428.00        37,706,800
     サッポロホールディングス                   26,800       5,789.00         155,145,200
     アサヒグループホールディ                  187,900       5,200.00         977,080,000       貸付株式数          2,300   株
     ン
     キリンＨＤ                  338,900       2,066.50         700,336,850       貸付株式数        131,100    株
     宝ホールディングス                   55,700       1,195.00          66,561,500
     オエノンホールディングス                   24,500       353.00         8,648,500
     養  命  酒                2,800      1,842.00          5,157,600      貸付株式数           700  株
     コカ・コーラボトラーズ             JHD      63,900       2,039.00         130,292,100
     サントリー食品インター                   57,300       4,600.00         263,580,000
     ダイドーグループ          HD          4,700      5,690.00          26,743,000       貸付株式数          1,500   株
     伊  藤  園               27,600       4,098.00         113,104,800
     キーコーヒー                    9,300      2,044.00          19,009,200
     ユニカフェ                    1,700       965.00         1,640,500      貸付株式数           700  株
     ジャパンフーズ                     900     1,195.00          1,075,500
     日清オイリオグループ                   11,500       4,130.00          47,495,000
     不二製油グループ                   19,000       2,317.00          44,023,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     かどや製油                     600     3,540.00          2,124,000
     Ｊ－オイルミルズ                    9,600      1,944.00          18,662,400
     ローソン                   18,600       6,951.00         129,288,600
     サンエー                    6,600      4,525.00          29,865,000       貸付株式数          1,300   株
     カワチ薬品                    6,800      2,486.00          16,904,800
     エービーシー・マート                   38,200       2,565.50          98,002,100
     ハードオフコーポレーショ                    2,700      1,539.00          4,155,300
     ン
     高千穂交易                    2,400      3,400.00          8,160,000      貸付株式数          1,000   株
     アスクル                   18,000       2,123.00          38,214,000       貸付株式数          7,200   株
     ゲオホールディングス                    9,800      2,191.00          21,471,800       貸付株式数          3,200   株
     アダストリア                   10,500       3,645.00          38,272,500       貸付株式数          3,600   株
     ジーフット                    3,800       287.00         1,090,600      貸付株式数           200  株
     シー・ヴイ・エス・ベイエ                     600      659.00          395,400     貸付株式数            200    株
     リア
     オルバヘルスケア          HLDGS           700     1,740.00          1,218,000
     伊藤忠食品                    2,000      8,090.00          16,180,000
     くら寿司                   10,200       3,305.00          33,711,000       貸付株式数          2,800   株
     キャンドゥ                    3,100      2,611.00          8,094,100      貸付株式数          1,100   株
     エレマテック                    7,800      1,700.00          13,260,000
     IK ホールディングス                  1,500       316.00          474,000     貸付株式数           300  株
     パルグループ       HLDGS            17,100       2,576.00          44,049,600
     エディオン                   34,500       1,488.00          51,336,000       貸付株式数         13,800    株
     あらた                    6,700      6,130.00          41,071,000
     サーラコーポレーション                   18,200       703.00        12,794,600       貸付株式数          7,200   株
     ワッツ                    2,300       588.00         1,352,400      貸付株式数          1,000   株
     トーメンデバイス                    1,300      5,060.00          6,578,000
     ハローズ                    3,900      3,980.00          15,522,000       貸付株式数           400  株
     JP ホールディングス                  21,700       428.00         9,287,600      貸付株式数          1,200   株
     フジオフード        G  本社            9,700      1,422.00          13,793,400       貸付株式数          3,800   株
                                                       (100  株 )
     あみやき亭                    2,100      3,635.00          7,633,500      貸付株式数           600  株
     東京エレクトロンデバイス                    8,700      4,955.00          43,108,500
     ひらまつ                   11,300       245.00         2,768,500      貸付株式数          5,200   株
     円谷フィールズホールディ                   15,000       1,208.00          18,120,000       貸付株式数          6,000   株
     双日                   97,300       3,199.00         311,262,700
     アルフレッサホールディン                   87,700       2,382.00         208,901,400
     グス
     大黒天物産                    2,700      6,970.00          18,819,000
     ハニーズホールディングス                    6,900      1,784.00          12,309,600       貸付株式数          2,100   株
                                 98/326


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ファーマライズ        HD           1,000       633.00          633,000     貸付株式数           300  株
     キッコーマン                   53,900       8,610.00         464,079,000
     味  の  素               193,200       5,062.00         977,978,400
     ブルドツクソ－ス                    4,400      2,097.00          9,226,800
     キユーピー                   43,900       2,465.50         108,235,450
     ハウス食品Ｇ本社                   28,100       3,062.00          86,042,200
     カ  ゴ  メ               35,100       3,067.00         107,651,700
     焼津水産化工                    2,000      1,189.00          2,378,000
     アリアケジャパン                    8,100      4,450.00          36,045,000
     ピエトロ                     600     1,840.00          1,104,000      貸付株式数            200    株
     エバラ食品工業                    2,000      2,781.00          5,562,000      貸付株式数           200  株
     やまみ                     500     3,160.00          1,580,000
     ニチレイ                   37,300       3,489.00         130,139,700
     横浜冷凍                   23,900       1,061.00          25,357,900
     東洋水産                   41,100       7,080.00         290,988,000
     イートアンド       HLDGS            3,700      2,050.00          7,585,000      貸付株式数          1,400   株
                                                          (100      株 )
     大冷                     800     1,920.00          1,536,000
     ヨシムラ・フード・           HLDGS         3,700      1,049.00          3,881,300      貸付株式数          1,800   株
     日清食品ＨＤ                   28,600      14,225.00         406,835,000
     永谷園ホールディングス                    4,100      2,088.00          8,560,800
     一正蒲鉾                    2,200       734.00         1,614,800      貸付株式数           300  株
     フジッコ                    8,600      1,893.00          16,279,800
     ロックフィールド                    9,300      1,524.00          14,173,200       貸付株式数          1,500   株
     日本たばこ産業                  494,200       3,668.00        1,812,725,600        貸付株式数        197,300    株
     ケンコーマヨネーズ                    5,700      1,645.00          9,376,500
     わらべや日洋       HD            5,500      3,375.00          18,562,500
     なとり                    5,300      2,036.00          10,790,800
     イフジ産業                     900     1,349.00          1,214,100      貸付株式数           200  株
     ファーマフーズ                   11,700       1,008.00          11,793,600       貸付株式数          4,600   株
     北の達人コーポ                   34,800       205.00         7,134,000      貸付株式数         13,600    株
                                                      (1,300    株 )
     ユーグレナ                   50,500       737.00        37,218,500       貸付株式数         20,200    株
     紀文食品                    7,200      1,181.00          8,503,200      貸付株式数           100  株
     ピックルスホールディング                    4,900      1,188.00          5,821,200      貸付株式数          1,200   株
     ス
     スター・マイカ・          HLDGS          9,400       593.00         5,574,200
     SRE  ホールディングス                  3,500      2,777.00          9,719,500      貸付株式数          1,500   株
     AD ワークスグループ                  11,600       231.00         2,679,600      貸付株式数          2,800   株
     片倉工業                    7,600      1,637.00          12,441,200       貸付株式数          2,600   株
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     グ  ン  ゼ                5,900      5,220.00          30,798,000
     ヒューリック                  189,800       1,468.00         278,626,400
     神  栄                   700     1,945.00          1,361,500
     ラサ商事                    3,100      1,474.00          4,569,400      貸付株式数           900  株
     アルペン                    7,100      1,962.00          13,930,200       貸付株式数          2,800   株
     ハブ                    1,500       704.00         1,056,000
     ラクーンホールディングス                    6,900       644.00         4,443,600      貸付株式数          1,700   株
     クオールホールディングス                   12,000       1,667.00          20,004,000
     アルコニックス                   11,600       1,280.00          14,848,000
     神戸物産                   67,600       4,164.00         281,486,400
     ソリトンシステムズ                    4,200      1,383.00          5,808,600
     ジンズホールディングス                    5,200      4,505.00          23,426,000       貸付株式数          1,700   株
     ビックカメラ                   46,400       1,266.00          58,742,400       貸付株式数         18,500    株
     DCM  ホールディングス                 46,100       1,312.00          60,483,200
     ペッパーフードサービス                   19,900        92.00        1,830,800      貸付株式数          7,900   株
     ハイパー                    1,100       321.00          353,100     貸付株式数           400  株
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                  123,800       1,574.00         194,861,200
     東京一番フーズ                    1,100       497.00          546,700
     ＤＤグループ                    3,100      1,304.00          4,042,400      貸付株式数          1,200   株
     あい   ホールディングス                14,000       2,300.00          32,200,000
     ディーブイエックス                    1,300      1,032.00          1,341,600
     きちりホールディングス                    1,100      1,119.00          1,230,900      貸付株式数           500  株
     J.  フロント     リテイリング           100,300       1,284.00         128,785,200
     ドトール・日レスＨＤ                   15,500       2,148.00          33,294,000
     マツキヨココカラ          & カンパ        158,900       2,421.00         384,696,900
     ニー
     ブロンコビリー                    5,100      3,090.00          15,759,000       貸付株式数          1,900   株
     ＺＯＺＯ                   57,700       3,161.00         182,389,700
     トレジャー・ファクトリー                    4,200      1,332.00          5,594,400      貸付株式数          1,600   株
     物語コーポレーション                   14,600       4,135.00          60,371,000       貸付株式数          5,800   株
     三越伊勢丹ＨＤ                  147,200       1,518.00         223,449,600
     東洋紡                   35,700       1,026.00          36,628,200
     ユニチカ                   26,900       170.00         4,573,000      貸付株式数         10,700    株
     富士紡ホールディングス                    3,600      3,555.00          12,798,000
     日清紡ホールディングス                   62,700       1,087.50          68,186,250
     倉敷紡績                    6,200      2,420.00          15,004,000
     ダイワボウＨＤ                   38,700       2,929.00         113,352,300
     シキボウ                    3,700      1,056.00          3,907,200
     日東紡績                   10,500       4,210.00          44,205,000
     トヨタ紡織                   34,800       2,238.00          77,882,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     マクニカホールディングス                   20,700       7,583.00         156,968,100
     Ｈａｍｅｅ                    3,000       870.00         2,610,000      貸付株式数          1,200   株
     マーケットエンタープライ                     500     1,017.00           508,500     貸付株式数           200  株
     ズ
     ラクト・ジャパン                    3,400      1,899.00          6,456,600      貸付株式数          1,300   株
     ウエルシアＨＤ                   45,300       2,324.00         105,277,200
     クリエイトＳＤＨ                   14,400       2,987.00          43,012,800       貸付株式数          5,700   株
     グリムス                    3,700      1,913.00          7,078,100
     バイタルＫＳＫ        HD           13,200       1,025.00          13,530,000
     八洲電機                    7,000      1,234.00          8,638,000      貸付株式数           200  株
     メディアスホールディング                    5,500       754.00         4,147,000
     ス
     レスターホールディングス                    7,400      2,740.00          20,276,000
     ジオリーブグループ                    1,100      1,246.00          1,370,600      貸付株式数           500  株
     丸善  CHI  HD               5,600       328.00         1,836,800
     大光                    2,300       657.00         1,511,100      貸付株式数           200  株
     OCHI  ホールディングス                 1,100      1,401.00          1,541,100
     TOKAI   ホールディングス                47,300       948.00        44,840,400
     黒谷                    1,300       583.00          757,900
     ミサワ                    1,000       649.00          649,000
     ティーライフ                     700     1,377.00           963,900     貸付株式数           100  株
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                     900      777.00          699,300
     エー・ピーホールディング                    1,100       874.00          961,400     貸付株式数           500  株
     ス
     三洋貿易                    9,900      1,205.00          11,929,500
     チムニー                    1,500      1,413.00          2,119,500      貸付株式数           700  株
     シュッピン                    7,900      1,135.00          8,966,500      貸付株式数          1,800   株
     ビューティガレージ                    2,700      1,996.00          5,389,200
     オイシックス・ラ・大地                   11,700       1,355.00          15,853,500       貸付株式数          4,600   株
     ウイン・パートナーズ                    5,500      1,115.00          6,132,500      貸付株式数           500  株
     ネクステージ                   19,900       2,471.00          49,172,900       貸付株式数          7,900   株
     ジョイフル本田                   25,400       1,807.00          45,897,800       貸付株式数         10,100    株
     鳥貴族ホールディングス                    3,200      3,155.00          10,096,000       貸付株式数          1,200   株
                                                         (100     株 )
     ホットランド                    6,600      1,907.00          12,586,200       貸付株式数          2,500   株
     すかいらーく       HD           119,400       2,063.50         246,381,900       貸付株式数         47,700    株
     SFP  ホールディングス                  4,800      2,092.00          10,041,600       貸付株式数          1,900   株
     綿半ホールディングス                    6,600      1,365.00          9,009,000
     日本毛織                   21,800       1,260.00          27,468,000
     ダイトウボウ                    7,300       90.00         657,000     貸付株式数           800  株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     トーア紡コーポレーション                    1,800       433.00          779,400     貸付株式数           700  株
     ダイドーリミテツド                    6,600       417.00         2,752,200      貸付株式数          3,700   株
     ヨシックスホールディング                    1,600      2,715.00          4,344,000
     ス
     ユナイテッド・スーパー                   24,200       990.00        23,958,000       貸付株式数         10,900    株
     マーケ
     野村不動産      HLDGS             45,300       3,601.00         163,125,300
     三重交通グループ          HD         17,100       562.00         9,610,200      貸付株式数          2,700   株
     サムティ                   13,000       2,312.00          30,056,000       貸付株式数          5,100   株
     地主                    6,200      2,214.00          13,726,800       貸付株式数          2,300   株
     プレサンスコーポレーショ                   12,900       1,562.00          20,149,800       貸付株式数          4,800   株
     ン
     フィル・カンパニー                    1,300       565.00          734,500     貸付株式数           500  株
     ハウスコム                     700      887.00          620,900     貸付株式数           300  株
     ＪＰＭＣ                    4,600      1,132.00          5,207,200
     サンセイランディック                    1,300      1,023.00          1,329,900      貸付株式数           500  株
     エストラスト                     500      642.00          321,000     貸付株式数           200  株
     フージャース       HD            12,500       1,018.00          12,725,000
     オープンハウスグループ                   29,800       4,099.00         122,150,200
     東急不動産ＨＤ                  244,600        901.50       220,506,900
     飯田ＧＨＤ                   78,000       2,171.00         169,338,000
     イーグランド                     700     1,476.00          1,033,200      貸付株式数           300  株
     帝国繊維                    9,300      1,992.00          18,525,600       貸付株式数           3,600     株
     日本コークス工業                   83,800       118.00         9,888,400
     ゴルフダイジェスト・オン                    3,900       693.00         2,702,700      貸付株式数          1,500   株
     ミタチ産業                    1,200      1,093.00          1,311,600      貸付株式数           600  株
     ＢＥＥＮＯＳ                    3,600      1,376.00          4,953,600      貸付株式数          1,600   株
     あさひ                    8,100      1,285.00          10,408,500
     日本調剤                    5,900      1,305.00          7,699,500      貸付株式数           200  株
     コスモス薬品                    8,600     15,440.00         132,784,000       貸付株式数          3,300   株
     シップヘルスケア          HD         31,400       2,135.50          67,054,700
     トーエル                    2,100       725.00         1,522,500      貸付株式数           900  株
     ソフトクリエイト          HD          6,800      1,681.00          11,430,800
     セブン    & アイ・    HLDGS           301,100       5,381.00        1,620,219,100
     クリエイト・レストラン                   59,100       1,057.00          62,468,700       貸付株式数         23,900    株
     ツ・ホール
     明治電機工業                    3,400      1,359.00          4,620,600
     ツルハホールディングス                   18,300      12,045.00         220,423,500
     デリカフーズ       HLDGS            2,400       579.00         1,389,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スターティアホールディン                    1,200      1,275.00          1,530,000      貸付株式数           400  株
     グス
     サンマルクホールディング                    6,900      1,985.00          13,696,500
     ス
     フェリシモ                    1,100       914.00         1,005,400      貸付株式数           400  株
     トリドールホールディング                   24,400       4,003.00          97,673,200       貸付株式数          6,400   株
     ス
     帝  人                 79,500       1,294.50         102,912,750
     東  レ                 554,300        725.30       402,033,790
     ク  ラ  レ               120,500       1,394.00         167,977,000
     旭  化  成               559,600       1,013.50         567,154,600
     TOKYO    BASE               10,400       261.00         2,714,400      貸付株式数          4,000   株
     稲葉製作所                    4,400      1,438.00          6,327,200      貸付株式数          1,700   株
     宮地エンジニアリングＧ                    4,300      3,145.00          13,523,500       貸付株式数          1,600   株
     トーカロ                   24,600       1,410.00          34,686,000
     アルファ     CO               1,700      1,366.00          2,322,200
     ＳＵＭＣＯ                  151,400       2,193.00         332,020,200
     川田テクノロジーズ                    2,000      6,220.00          12,440,000
     RS  TECHNOLOGIES                  5,700      2,855.00          16,273,500
     ジェイテックコーポレー                     600     1,812.00          1,087,200      貸付株式数           200  株
     ション
     信和                    3,100       737.00         2,284,700      貸付株式数          1,100   株
     ビーロット                    3,200       988.00         3,161,600      貸付株式数          1,200   株
     ファーストブラザーズ                    1,000       944.00          944,000
     AND  DO ホールディングス                4,900      1,011.00          4,953,900      貸付株式数          1,700   株
     シーアールイー                    4,500      1,335.00          6,007,500      貸付株式数           400  株
                                                       (200  株 )
     ケイアイスター不動産                    3,900      3,105.00          12,109,500       貸付株式数          1,500   株
     アグレ都市デザイン                     800     1,491.00          1,192,800
     ジェイ・エス・ビー                    4,000      2,385.00          9,540,000
     ロードスターキャピタル                    5,300      1,985.00          10,520,500
     テンポイノベーション                    1,300      1,042.00          1,354,600      貸付株式数           400  株
     グロバルリンクマネジメン                     800     2,235.00          1,788,000      貸付株式数           400  株
     ト
     フェイスネットワーク                    1,200      1,340.00          1,608,000      貸付株式数           600  株
     霞ヶ関キャピタル                    1,900      7,650.00          14,535,000       貸付株式数           700  株
     住江織物                     900     2,137.00          1,923,300
     日本フエルト                    2,700       419.00         1,131,300
     イチカワ                     600     1,550.00           930,000
                                103/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エコナックホールディング                    4,300       137.00          589,100
     ス
     日東製網                     500     1,519.00           759,500     貸付株式数           100  株
     芦森工業                     900     2,014.00          1,812,600
     アツギ                    3,100       509.00         1,577,900
     ウイルプラス       HLDGS              800      978.00          782,400     貸付株式数           400  株
     JM ホールディングス                  6,500      2,156.00          14,014,000
     コメダホールディングス                   21,300       2,694.00          57,382,200
     サツドラホールディングス                    2,100       781.00         1,640,100      貸付株式数          1,100   株
     アレンザホールディングス                    6,400      1,023.00          6,547,200      貸付株式数           700  株
     串カツ田中      HLDGS              2,300      1,589.00          3,654,700      貸付株式数           900  株
     バロックジャパン                    6,800       822.00         5,589,600      貸付株式数          2,700   株
     クスリのアオキ        HLDGS           23,400       3,305.00          77,337,000
     ダイニック                    1,400       723.00         1,012,200
     共和レザー                    2,600       728.00         1,892,800
     ピーバンドットコム                     600      364.00          218,400     貸付株式数           200  株
     力の源    HD                3,900      1,426.00          5,561,400      貸付株式数          1,500   株
     FOOD&LIFE      COMPAN             46,600       2,866.00         133,555,600
     アセンテック                    3,400       497.00         1,689,800      貸付株式数           100  株
     セーレン                   15,900       2,490.00          39,591,000       貸付株式数          6,300   株
     ソトー                    1,400       697.00          975,800     貸付株式数           100  株
     東海染工                     400      904.00          361,600
     小松マテーレ                   12,000       727.00         8,724,000
     ワコールホールディングス                   16,900       3,369.00          56,936,100
     ホギメディカル                   10,900       3,510.00          38,259,000
     クラウディア       HLDGS            1,000       365.00          365,000     貸付株式数           500  株
     ＴＳＩホールディングス                   27,800       761.00        21,155,800
     マツオカコーポレーション                    1,400      1,572.00          2,200,800
     ワールド                   11,700       1,683.00          19,691,100
     ＴＩＳ                   90,600       3,075.00         278,595,000
     テクミラホールディングス                    2,100       478.00         1,003,800      貸付株式数           700  株
     グリー                   22,100       550.00        12,155,000
     ＧＭＯペパボ                    1,000      1,181.00          1,181,000      貸付株式数           400  株
     コーエーテクモＨＤ                   51,800       1,636.00          84,744,800       貸付株式数         20,700    株
     三菱総合研究所                    4,100      4,615.00          18,921,500
     ボルテージ                    1,300       255.00          331,500     貸付株式数           600  株
     電算                     500     1,490.00           745,000     貸付株式数             200     株
     ＡＧＳ                    1,900       790.00         1,501,000
     ファインデックス                    6,600       955.00         6,303,000
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     ブレインパッド                    6,200       959.00         5,945,800
     ＫＬａｂ                   15,300       277.00         4,238,100      貸付株式数          5,700   株
     ポールトゥウィンホール                   14,100       450.00         6,345,000
     ディン
     ネクソン                  185,000       2,864.50         529,932,500
     アイスタイル                   24,500       425.00        10,412,500       貸付株式数          9,600   株
                                                      (3,800    株 )
     エムアップホールディング                   10,100       1,014.00          10,241,400
     ス
     エイチーム                    4,900       560.00         2,744,000
     エニグモ                   10,600       332.00         3,519,200
     テクノスジャパン                    4,100       617.00         2,529,700
     ｅｎｉｓｈ                    4,000       175.00          700,000     貸付株式数           1,600     株
     コロプラ                   32,000       596.00        19,072,000
     オルトプラス                    3,800       140.00          532,000     貸付株式数          1,500   株
     ブロードリーフ                   39,300       581.00        22,833,300
     クロス・マーケティング              G       2,700       535.00         1,444,500      貸付株式数          1,000   株
     デジタルハーツ        HLDGS           5,200       945.00         4,914,000      貸付株式数          2,000   株
     メディアドゥ                    3,700      1,397.00          5,168,900      貸付株式数          1,400   株
     じげん                   24,100       511.00        12,315,100
     ブイキューブ                    9,900       305.00         3,019,500      貸付株式数          3,800   株
                                                       (100  株 )
     エンカレッジ・テクノロジ                    1,000       506.00          506,000     貸付株式数           600  株
     サイバーリンクス                    1,800       713.00         1,283,400      貸付株式数            1,000      株
     ディー・エル・イー                    4,300       204.00          877,200
     フィックスターズ                    9,300      1,236.00          11,494,800
     CARTA    HOLDINGS                3,900      1,309.00          5,105,100      貸付株式数          1,500   株
     オプティム                    8,400       792.00         6,652,800      貸付株式数          2,600   株
     セレス                    3,300      1,055.00          3,481,500      貸付株式数          1,300   株
     ＳＨＩＦＴ                    5,500     34,480.00         189,640,000
     特種東海製紙                    4,500      3,775.00          16,987,500
     ティーガイア                    8,600      1,854.00          15,944,400
     セック                     900     4,470.00          4,023,000
     テクマトリックス                   15,100       1,677.00          25,322,700
     プロシップ                    4,000      1,339.00          5,356,000      貸付株式数           700  株
     ガンホー・オンライン・エ                   21,500       2,258.00          48,547,000
     ンター
     GMO  ペイメントゲートウェイ                 16,500       8,854.00         146,091,000       貸付株式数          6,600   株
     ザッパラス                    1,200       467.00          560,400     貸付株式数           700  株
     システムリサーチ                    2,800      2,958.00          8,282,400      貸付株式数           900  株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     インターネットイニシア                   39,600       2,762.00         109,375,200
     ティブ
     さくらインターネット                    9,300      1,862.00          17,316,600       貸付株式数          3,700   株
     ヴィンクス                    1,100      2,014.00          2,215,400
     GMO  グローバルサイン          HD        2,500      2,601.00          6,502,500      貸付株式数          1,000   株
     SRA  ホールディングス                  4,200      3,465.00          14,553,000
     システムインテグレータ                    1,300       394.00          512,200
     朝日ネット                    8,800       609.00         5,359,200
     ｅＢＡＳＥ                   11,700       746.00         8,728,200
     アバントグループ                   10,400       1,371.00          14,258,400
     アドソル日進                    3,500      1,527.00          5,344,500
     ODK  ソリューションズ                   900      587.00          528,300     貸付株式数           600  株
     フリービット                    4,300      1,344.00          5,779,200      貸付株式数          1,700   株
     コムチュア                   11,900       1,792.00          21,324,800
     サイバーコム                     700     1,903.00          1,332,100
     アステリア                    6,500       648.00         4,212,000      貸付株式数          2,400   株
     アイル                    3,900      3,080.00          12,012,000
     王子ホールディングス                  344,500        521.70       179,725,650
     日本製紙                   46,600       1,320.00          61,512,000
     三菱製紙                    6,200       511.00         3,168,200      貸付株式数          2,400   株
     北越コーポレーション                   40,600       1,558.00          63,254,800       貸付株式数           16,200      株
     中越パルプ                    1,900      1,755.00          3,334,500      貸付株式数           300  株
     巴川製紙                    1,300       913.00         1,186,900      貸付株式数           700  株
     大王製紙                   36,400       1,112.50          40,495,000
     阿波製紙                    1,200       376.00          451,200     貸付株式数           400  株
     マークラインズ                    4,500      2,604.00          11,718,000
     メディカル・データ・ビジ                    9,800       604.00         5,919,200      貸付株式数          4,400   株
     ｇｕｍｉ                   12,200       370.00         4,514,000      貸付株式数          4,800   株
     ショーケース                    1,000       296.00          296,000     貸付株式数           500  株
     モバイルファクトリー                    1,000       642.00          642,000     貸付株式数           400  株
     テラスカイ                    3,600      1,523.00          5,482,800      貸付株式数          1,400   株
     デジタル・インフォメー                    4,800      1,570.00          7,536,000
     ション
     PCI  ホールディングス                  1,800      1,040.00          1,872,000      貸付株式数           200  株
     アイビーシー                     700      468.00          327,600     貸付株式数           200  株
     ネオジャパン                    2,700       984.00         2,656,800      貸付株式数          1,000   株
                                                       (100  株 )
     ＰＲ   ＴＩＭＥＳ                 1,700      1,720.00          2,924,000      貸付株式数           600  株
     ラクス                   39,100       2,602.50         101,757,750
     ランドコンピュータ                    2,200       860.00         1,892,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ダブルスタンダード                    2,500      1,434.00          3,585,000      貸付株式数          1,200   株
     オープンドア                    4,900       778.00         3,812,200      貸付株式数          2,200   株
     マイネット                    1,400       281.00          393,400     貸付株式数             600     株
     アカツキ                    4,000      2,089.00          8,356,000
     ベネフィットジャパン                     300     1,212.00           363,600     貸付株式数           200  株
     UBICOM    ホールディングス                2,600      1,602.00          4,165,200
     カナミックネットワーク                    8,800       382.00         3,361,600
     ノムラシステムコーポレー                    4,900       115.00          563,500     貸付株式数          2,800   株
     ション
     レンゴー                   75,200        906.90         68,198,880
     トーモク                    4,700      2,063.00          9,696,100
     ザ・パック                    6,100      3,140.00          19,154,000       貸付株式数          2,400   株
     チェンジホールディングス                   18,000       1,412.00          25,416,000
     シンクロ・フード                    2,900       737.00         2,137,300      貸付株式数          1,300   株
     オークネット                    3,300      1,790.00          5,907,000      貸付株式数          1,500   株
     キャピタル・アセット・プ                     900      695.00          625,500
     ラン
     セグエグループ                    1,400       920.00         1,288,000      貸付株式数           500  株
     エイトレッド                     700     1,385.00           969,500
     マクロミル                   16,300       775.00        12,632,500
     ビーグリー                     900     1,199.00          1,079,100
     オロ                    3,000      2,772.00          8,316,000      貸付株式数          1,200   株
     ユーザーローカル                    3,000      1,766.00          5,298,000      貸付株式数          1,200   株
     テモナ                    1,000       220.00          220,000     貸付株式数           200  株
     ニーズウェル                    2,500       723.00         1,807,500      貸付株式数          1,200   株
     マネーフォワード                   18,400       4,199.00          77,261,600       貸付株式数          6,700   株
     サインポスト                    1,800       356.00          640,800     貸付株式数           800  株
     レゾナック・ホールディン                   79,900       2,888.00         230,751,200
     グ
     住友化学                  613,600        327.20       200,769,920
     住友精化                    3,900      4,670.00          18,213,000
     日産化学                   38,900       5,279.00         205,353,100
     ラサ工業                    3,200      2,060.00          6,592,000
     クレハ                    6,000      8,600.00          51,600,000
     多木化学                    3,200      3,330.00          10,656,000       貸付株式数          1,200   株
     テイカ                    7,100      1,331.00          9,450,100
     石原産業                   13,700       1,310.00          17,947,000
     片倉コープアグリ                    1,100      1,080.00          1,188,000      貸付株式数           400  株
     日本曹達                    9,800      5,410.00          53,018,000
     東ソー                  110,500       1,758.00         194,259,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     トクヤマ                   26,700       2,268.00          60,555,600
     セントラル硝子                    8,800      2,630.00          23,144,000
     東亞合成                   41,400       1,290.50          53,426,700
     大阪ソーダ                    5,800      8,920.00          51,736,000       貸付株式数          2,300   株
     関東電化                   16,000       816.00        13,056,000
     SUN  ASTERISK                 5,900       896.00         5,286,400      貸付株式数          2,300   株
     デンカ                   30,100       2,412.50          72,616,250
     イビデン                   43,500       7,588.00         330,078,000
     信越化学                  750,000       5,465.00        4,098,750,000
     日本カ－バイド                    3,100      1,398.00          4,333,800
     電算システムＨＤ                    3,700      2,651.00          9,808,700
     堺  化  学                6,300      1,816.00          11,440,800
     第一稀元素化学工                    9,000       944.00         8,496,000      貸付株式数           800  株
     エア・ウォーター                   78,000       1,841.00         143,598,000
     日本酸素     HLDGS              80,200       3,757.00         301,311,400
     日本化学工業                    3,000      1,853.00          5,559,000
     東邦アセチレン                    1,000      1,910.00          1,910,000
     日本パ－カライジング                   36,900       1,109.00          40,922,100       貸付株式数          1,900   株
     高圧ガス                   11,800       865.00        10,207,000
     チタン工業                     600     1,205.00           723,000     貸付株式数           200  株
     四国化成ホールディンク                   10,600       1,644.00          17,426,400
     戸田工業                    1,900      1,559.00          2,962,100      貸付株式数           600  株
     ステラ    ケミファ               4,500      3,210.00          14,445,000
     保土谷化学                    2,600      3,470.00          9,022,000
     日本触媒                   12,600       5,260.00          66,276,000
     大日精化                    5,800      2,454.00          14,233,200
     カネカ                   21,000       3,506.00          73,626,000
     協和キリン                  100,100       2,388.50         239,088,850
     APPIER    GROUP               28,300       1,624.00          45,959,200
     三菱瓦斯化学                   61,800       2,194.00         135,589,200
     三井化学                   68,200       4,148.00         282,893,600
     ＪＳＲ                   90,100       4,060.00         365,806,000
     東京応化工業                   13,200       9,035.00         119,262,000
     大阪有機化学                    6,900      2,615.00          18,043,500
     三菱ケミカルグループ                  604,700        929.40       562,008,180
     ＫＨネオケム                   12,600       2,249.00          28,337,400
     ダイセル                  106,300       1,313.00         139,571,900
     住友ベ－クライト                   12,300       7,226.00          88,879,800
     積水化学                  167,700       1,989.00         333,555,300
     日本ゼオン                   56,700       1,300.50          73,738,350
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アイカ工業                   20,800       3,251.00          67,620,800
     ＵＢＥ                   39,400       2,187.00          86,167,800
     積水樹脂                   12,300       2,447.00          30,098,100
     タキロンシーアイ                   20,900       640.00        13,376,000
     旭有機材                    5,500      3,780.00          20,790,000
     ニチバン                    4,400      1,695.00          7,458,000
     リケンテクノス                   17,700       788.00        13,947,600
     大倉工業                    3,800      2,668.00          10,138,400       貸付株式数            1,500      株
                                                       (100  株 )
     積水化成品                   11,600       487.00         5,649,200
     群栄化学                    1,900      2,926.00          5,559,400
     タイガース       ポリマー             2,100       800.00         1,680,000
     ミライアル                    1,600      1,440.00          2,304,000      貸付株式数           600  株
     ダイキアクシス                    1,900       768.00         1,459,200      貸付株式数           700  株
     ダイキョーニシカワ                   18,400       705.00        12,972,000
     竹本容器                    1,700       791.00         1,344,700
     森六ホールディングス                    4,700      2,781.00          13,070,700
     恵和                    6,000      1,215.00          7,290,000      貸付株式数          2,300   株
     日本化薬                   63,100       1,303.00          82,219,300
     カーリットホールディング                    9,000       914.00         8,226,000      貸付株式数           100  株
     ス
     ソルクシーズ                    3,600       405.00         1,458,000
     CL ホールディングス                  2,000       852.00         1,704,000      貸付株式数           800  株
     プレステージ・インター                   39,700       576.00        22,867,200
     フェイス                    1,300       475.00          617,500     貸付株式数           300  株
     プロトコーポレーション                    9,000      1,328.00          11,952,000
     ハイマックス                    2,500      1,369.00          3,422,500
     アミューズ                    5,200      1,473.00          7,659,600
     野村総合研究所                  183,500       4,055.00         744,092,500
     ドリームインキュベータ                    2,800      2,791.00          7,814,800      貸付株式数           100  株
     サイバネットシステム                    5,900      1,092.00          6,442,800
     クイック                    5,900      2,395.00          14,130,500
     ＴＡＣ                    2,200       199.00          437,800     貸付株式数           200  株
     ＣＥホールディングス                    2,400       614.00         1,473,600
     日本システム技術                    2,700      2,727.00          7,362,900
     電通グループ                   83,400       3,586.00         299,072,400
     インテージホールディング                    9,300      1,514.00          14,080,200
     ス
     テイクアンドギヴニーズ                    2,900      1,113.00          3,227,700      貸付株式数           800  株
     東邦システムサイエンス                    2,700      1,143.00          3,086,100
                                109/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ぴあ                    2,900      3,315.00          9,613,500      貸付株式数          1,100   株
     イオンファンタジー                    3,000      2,455.00          7,365,000      貸付株式数          1,300   株
     ソースネクスト                   38,000       165.00         6,270,000      貸付株式数         15,800    株
     シーティーエス                   10,600       620.00         6,572,000
     ネクシィーズグループ                    1,400       714.00          999,600     貸付株式数           500  株
     インフォコム                   10,700       2,336.00          24,995,200
     メディカルシステムネット                    9,300       634.00         5,896,200
     ワーク
     日本精化                    5,500      2,793.00          15,361,500       貸付株式数          1,600   株
     扶桑化学工業                    8,700      4,170.00          36,279,000
     トリケミカル                   10,000       3,610.00          36,100,000
     シンプレクスＨＤ                   12,400       2,508.00          31,099,200
     ＨＥＲＯＺ                    2,800      1,680.00          4,704,000      貸付株式数          1,100   株
     ラクスル                   19,900       1,206.00          23,999,400       貸付株式数          7,900   株
     メルカリ                   50,200       2,589.50         129,992,900
     ＩＰＳ                    2,300      1,989.00          4,574,700      貸付株式数           900  株
     ＦＩＧ                    5,200       339.00         1,762,800      貸付株式数          2,800   株
     システムサポート                    3,200      1,795.00          5,744,000      貸付株式数          1,100   株
     ＡＤＥＫＡ                   28,900       2,736.00          79,070,400
     日油                   25,600       6,802.00         174,131,200
     ミヨシ油脂                    1,800      1,333.00          2,399,400      貸付株式数           600  株
     新日本理化                    6,200       178.00         1,103,600      貸付株式数          2,800   株
     ハリマ化成グループ                    4,400       783.00         3,445,200      貸付株式数          1,700   株
     イーソル                    6,000       570.00         3,420,000      貸付株式数          2,300   株
     東海ソフト                     700     1,115.00           780,500
     ウイングアーク        1ST           8,600      2,940.00          25,284,000
     ヒト・コミュニケーション                    2,200      1,200.00          2,640,000      貸付株式数           800  株
     ズ HD
     サーバーワークス                    1,700      3,205.00          5,448,500      貸付株式数           600  株
     東名                     400     1,716.00           686,400     貸付株式数           100  株
     ヴィッツ                     500      890.00          445,000     貸付株式数           100  株
     トビラシステムズ                    1,300       880.00         1,144,000      貸付株式数           100  株
     Ｓａｎｓａｎ                   27,100       1,617.00          43,820,700
     Ｌｉｎｋ－Ｕ                    1,100       713.00          784,300     貸付株式数           500  株
     ギフティ                    7,200      1,782.00          12,830,400       貸付株式数          3,000   株
     花  王                 187,000       5,820.00        1,088,340,000
     第一工業製薬                    3,300      1,780.00          5,874,000
     石原ケミカル                    3,700      1,893.00          7,004,100
     日華化学                    1,800       924.00         1,663,200      貸付株式数           900  株
     ニイタカ                     800     1,911.00          1,528,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三洋化成                    5,100      4,245.00          21,649,500
     メドレー                   11,100       4,320.00          47,952,000
     ベース                    2,800      3,395.00          9,506,000      貸付株式数          1,000   株
     ＪＭＤＣ                   14,100       4,107.00          57,908,700       貸付株式数           700  株
     武田薬品                  732,900       3,929.00        2,879,564,100
     アステラス製薬                  726,500       1,632.50        1,186,011,250
     住友ファーマ                   61,400       427.00        26,217,800
     塩野義製薬                  104,400       6,952.00         725,788,800
     わかもと製薬                    4,700       190.00          893,000     貸付株式数          1,800   株
     日本新薬                   21,700       4,925.00         106,872,500
     中外製薬                  259,200       5,304.00        1,374,796,800
     科研製薬                   14,200       3,189.00          45,283,800
     エーザイ                  100,700       7,103.00         715,272,100
     理研ビタミン                    7,100      2,181.00          15,485,100
     ロート製薬                   80,200       2,721.50         218,264,300
     小野薬品                  175,800       2,494.00         438,445,200
     久光製薬                   18,400       4,411.00          81,162,400
     有機合成薬品                    3,600       279.00         1,004,400      貸付株式数           600  株
     持田製薬                    9,500      3,260.00          30,970,000
     参天製薬                  150,900       1,375.00         207,487,500
     扶桑薬品                    2,900      1,870.00          5,423,000      貸付株式数          1,100   株
     日本ケミファ                     500     1,614.00           807,000
     ツムラ                   26,000       2,625.50          68,263,000
     テ  ル  モ               230,900       4,672.00        1,078,764,800
     ＨＵグループＨＤ                   24,800       2,596.50          64,393,200
     キッセイ薬品工業                   13,700       3,050.00          41,785,000
     生化学工業                   13,900       736.00        10,230,400
     栄研化学                   16,100       1,713.00          27,579,300
     鳥居薬品                    4,400      3,460.00          15,224,000
     ＪＣＲファーマ                   28,000       1,140.00          31,920,000       貸付株式数          9,900   株
     東和薬品                   12,700       2,286.00          29,032,200
     富士製薬工業                    6,000      1,648.00          9,888,000
     ゼリア新薬工業                   11,400       1,944.00          22,161,600
     そーせいグループ                   26,700       1,417.00          37,833,900       貸付株式数         10,600    株
     第一三共                  721,400       4,005.00        2,889,207,000
     杏林製薬                   17,800       1,733.00          30,847,400
     大幸薬品                   17,000       286.00         4,862,000      貸付株式数          6,800   株
     ダイト                    6,300      1,861.00          11,724,300
     大塚ホールディングス                  172,300       5,184.00         893,203,200
     大正製薬ＨＤ                   18,400       8,623.00         158,663,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ペプチドリーム                   40,100       1,189.50          47,698,950
     大日本塗料                    9,200       990.00         9,108,000      貸付株式数            2,300      株
     日本ペイント       HOLD           439,200       1,110.50         487,731,600
     関西ペイント                   81,100       2,384.00         193,342,400
     神東塗料                    3,800       126.00          478,800     貸付株式数          1,800   株
     中国塗料                   17,000       1,602.00          27,234,000
     日本特殊塗料                    3,300      1,162.00          3,834,600
     藤倉化成                   10,100       417.00         4,211,700
     太陽ホールディングス                   14,400       3,065.00          44,136,000       貸付株式数          2,000   株
     ＤＩＣ                   32,300       2,502.50          80,830,750
     サカタインクス                   18,400       1,296.00          23,846,400       貸付株式数          4,700   株
     東洋インキ      SC ホールディン            18,000       2,687.00          48,366,000
     Ｔ＆Ｋ    ＴＯＫＡ               7,900      1,430.00          11,297,000
     アルプス技研                    8,000      2,683.00          21,464,000
     サニックス                   13,600       338.00         4,596,800
     日本空調サービス                    8,900       779.00         6,933,100
     オリエンタルランド                  449,200       5,283.00        2,373,123,600
     フォーカスシステムズ                    5,500       973.00         5,351,500
     ダスキン                   18,900       3,338.00          63,088,200
     パーク２４                   52,800       1,909.00         100,795,200
     明光ネットワークジャパン                   10,300       718.00         7,395,400      貸付株式数          3,700   株
     ファルコホールディングス                    3,800      2,060.00          7,828,000
     クレスコ                    6,800      1,802.00          12,253,600
     フジ・メディア・          HD         79,500       1,650.00         131,175,000
     秀英予備校                    1,000       308.00          308,000
     田谷                     800      405.00          324,000     貸付株式数           100  株
                                                         (100     株 )
     ラウンドワン                   79,900       562.00        44,903,800
     リゾートトラスト                   36,900       2,394.50          88,357,050
     オービック                   27,700      23,090.00         639,593,000
     ジャストシステム                   11,900       3,115.00          37,068,500
     ＴＤＣソフト                    7,800      2,044.00          15,943,200
     ＬＩＮＥヤフー                 1,178,900         475.00       559,977,500
     ビー・エム・エル                   10,400       2,954.00          30,721,600
     トレンドマイクロ                   39,200       7,793.00         305,485,600
     ID ホールディングス                  5,600      1,628.00          9,116,800
     リソー教育                   43,500       216.00         9,396,000
     日本オラクル                   15,800      11,045.00         174,511,000
     早稲田アカデミー                    4,700      1,807.00          8,492,900      貸付株式数          1,700   株
     アルファシステムズ                    2,200      2,954.00          6,498,800
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     フューチャー                   17,700       1,716.00          30,373,200
     CAC  HOLDINGS                 4,400      1,741.00          7,660,400
     ＳＢテクノロジー                    3,500      2,500.00          8,750,000
     トーセ                    1,300       689.00          895,700     貸付株式数           100  株
     ユー・エス・エス                   95,200       2,757.50         262,514,000
     オービックビジネスＣ                   11,600       6,643.00          77,058,800
     アイティフォー                   10,600       1,161.00          12,306,600
     東京個別指導学院                   10,100       452.00         4,565,200      貸付株式数          1,500   株
     東計電算                    1,100      7,150.00          7,865,000      貸付株式数           300  株
     サイバーエージェント                  187,600        840.20       157,621,520
     楽天グループ                  726,900        581.10       422,401,590
     エックスネット                     600     1,079.00           647,400     貸付株式数           300  株
     クリーク・アンド・リバー                    4,300      2,024.00          8,703,200
     社
     SBI  グローバルアセット                 16,400       577.00         9,462,800
     テー・オー・ダブリュー                   16,900       324.00         5,475,600
     大塚商会                   41,100       5,980.00         245,778,000
     サイボウズ                   11,400       2,132.00          24,304,800
     山田コンサルティング            GP        3,700      1,723.00          6,375,100
     セントラルスポーツ                    3,200      2,412.00          7,718,400      貸付株式数          1,100   株
     パラカ                    2,900      1,870.00          5,423,000
     電通国際情報Ｓ                   10,100       5,870.00          59,287,000
     ＡＣＣＥＳＳ                    8,600       768.00         6,604,800      貸付株式数          3,400   株
     デジタルガレージ                   13,200       3,700.00          48,840,000
     イーエムシステムズ                   13,800       685.00         9,453,000      貸付株式数          1,000   株
     ウェザーニューズ                    2,600      5,410.00          14,066,000       貸付株式数           900  株
     ＣＩＪ                   13,700       625.00         8,562,500
     ビジネスエンジニアリング                    1,400      4,195.00          5,873,000      貸付株式数           500  株
     日本エンタープライズ                    4,700       117.00          549,900     貸付株式数          2,100   株
     ＷＯＷＯＷ                    6,100      1,048.00          6,392,800      貸付株式数          2,300   株
     スカラ                    7,800       758.00         5,912,400
     インテリジェント          ウェイブ         2,400      1,051.00          2,522,400      貸付株式数          1,100   株
     フルキャストホールディン                    8,100      1,769.00          14,328,900
     グス
     エン・ジャパン                   13,800       2,593.00          35,783,400
     セルソース                    2,300      1,361.00          3,130,300      貸付株式数           900  株
     あすか製薬ＨＤ                    8,500      1,730.00          14,705,000
     サワイグループ        HD           18,900       4,982.00          94,159,800
     富士フイルム       HLDGS           153,700       8,388.00        1,289,235,600
     コニカミノルタ                  186,200        425.40        79,209,480
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     資  生  堂               172,900       3,858.00         667,048,200
     ライオン                  108,400       1,306.50         141,624,600
     高砂香料                    6,200      3,305.00          20,491,000
     マンダム                   17,900       1,259.00          22,536,100
     ミルボン                   11,200       3,468.00          38,841,600
     ファンケル                   36,200       2,291.50          82,952,300
     コーセー                   16,800      10,510.00         176,568,000
     コタ                    7,400      1,513.00          11,196,200
     シーボン                     600     1,483.00           889,800
     ポーラ・オルビス          HD         42,400       1,579.50          66,970,800
     ノエビアホールディングス                    7,400      5,040.00          37,296,000
     アジュバンホールディング                    1,100       917.00         1,008,700
     新日本製薬                    4,700      1,639.00          7,703,300
     アクシージア                    4,200       938.00         3,939,600      貸付株式数          1,600   株
     エステー                    6,200      1,497.00          9,281,400
     アグロカネショウ                    3,300      1,540.00          5,082,000
     コ  ニ  シ               13,800       2,489.00          34,348,200
     長谷川香料                   15,800       3,130.00          49,454,000
     小林製薬                   24,100       6,573.00         158,409,300
     荒川化学工業                    6,900      1,012.00          6,982,800
     メック                    6,800      4,200.00          28,560,000       貸付株式数          2,500   株
     日本高純度化学                    1,800      2,390.00          4,302,000
     タカラバイオ                   22,300       1,198.00          26,715,400
     ＪＣＵ                    9,300      3,580.00          33,294,000
     新田ゼラチン                    3,300       751.00         2,478,300      貸付株式数          1,500   株
     ＯＡＴアグリオ                    2,400      1,740.00          4,176,000      貸付株式数           900  株
     デクセリアルズ                   20,800       4,053.00          84,302,400
     アース製薬                    7,500      4,665.00          34,987,500       貸付株式数          3,000   株
     北興化学                    8,400       965.00         8,106,000
     大成ラミック                    2,400      2,780.00          6,672,000
     クミアイ化学                   32,900       788.00        25,925,200       貸付株式数          8,000   株
     日本農薬                   15,200       630.00         9,576,000
     富士興産                    1,300      1,788.00          2,324,400
     ニチレキ                   10,700       2,404.00          25,722,800
     ユシロ化学                    4,300      1,576.00          6,776,800
     ビーピー・カストロール                    1,700       886.00         1,506,200
     富士石油                   24,100       355.00         8,555,500      貸付株式数          6,000   株
     ＭＯＲＥＳＣＯ                    1,600      1,243.00          1,988,800
     出光興産                   92,000       3,811.00         350,612,000
     ENEOS   ホールディングス              1,311,200         570.40       747,908,480
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     コスモエネルギー          HLDGS         24,600       5,438.00         133,774,800
     テスホールディングス                   17,500       415.00         7,262,500      貸付株式数          6,700   株
     インフロニアＨＤ                   93,300       1,426.00         133,045,800
     横浜ゴム                   41,900       3,135.00         131,356,500
     TOYO   TIRE                47,600       2,340.00         111,384,000
     ブリヂストン                  242,400       5,850.00        1,418,040,000
     住友ゴム                   81,200       1,586.00         128,783,200
     藤倉コンポジット                    5,600      1,342.00          7,515,200
     オカモト                    3,900      4,985.00          19,441,500
     アキレス                    5,200      1,532.00          7,966,400
     フ  コ  ク                4,300      1,322.00          5,684,600
     ニッタ                    8,400      3,585.00          30,114,000
     クリエートメディック                    1,500       901.00         1,351,500
     住友理工                   12,900       1,002.00          12,925,800
     三ツ星ベルト                   10,100       4,315.00          43,581,500       貸付株式数          4,000   株
     バンドー化学                   12,300       1,525.00          18,757,500
     ＡＧＣ                   77,200       5,312.00         410,086,400
     日本板硝子                   39,500       552.00        21,804,000
     石塚硝子                     800     3,420.00          2,736,000      貸付株式数           300  株
     有沢製作所                   14,500       1,032.00          14,964,000
     日本山村硝子                    1,700      1,384.00          2,352,800      貸付株式数           600  株
     日本電気硝子                   33,800       3,063.00         103,529,400
     オハラ                    3,900      1,064.00          4,149,600      貸付株式数          1,400   株
     住友大阪セメント                   13,800       3,622.00          49,983,600
     太平洋セメント                   49,000       2,693.50         131,981,500
     リソルホールディングス                     400     5,330.00          2,132,000
     日本ヒユ－ム                    7,200       868.00         6,249,600      貸付株式数           100  株
     日本コンクリ－ト                   15,800       314.00         4,961,200
     三谷セキサン                    3,500      4,465.00          15,627,500
     アジアパイルＨＤ                   11,800       671.00         7,917,800
     東海カーボン                   76,400       1,027.00          78,462,800
     日本カーボン                    4,400      4,580.00          20,152,000
     東洋炭素                    5,800      4,675.00          27,115,000
     ノリタケ                    4,600      6,610.00          30,406,000
     ＴＯＴＯ                   54,700       3,640.00         199,108,000
     日本碍子                   96,300       1,689.00         162,650,700
     日本特殊陶業                   69,400       3,311.00         229,783,400
     ダントーホールディングス                    3,000       956.00         2,868,000      貸付株式数          2,000   株
     ＭＡＲＵＷＡ                    3,100     26,650.00          82,615,000
     品川リフラクトリーズ                   10,200       1,644.00          16,768,800
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     黒崎播磨                    1,700     10,710.00          18,207,000
     ヨータイ                    5,100      1,486.00          7,578,600
     東京窯業                    4,800       417.00         2,001,600
     ニッカトー                    2,100       546.00         1,146,600
     フジミインコーポレーテッ                   22,200       2,710.00          60,162,000
     ド
     クニミネ工業                    1,300       970.00         1,261,000      貸付株式数           900  株
     エーアンドエーマテリアル                     900     1,259.00          1,133,100
     ニチアス                   20,900       3,235.00          67,611,500
     日本製鉄                  381,500       3,239.00        1,235,678,500
     神戸製鋼所                  171,300       1,658.00         284,015,400
     中山製鋼所                   19,500       799.00        15,580,500
     合同製鐵                    4,800      4,365.00          20,952,000
     ＪＦＥホールディングス                  236,900       2,101.50         497,845,350
     東京製鐵                   23,900       1,714.00          40,964,600
     共英製鋼                    9,700      1,945.00          18,866,500
     大和工業                   16,100       7,203.00         115,968,300
     東京鐵鋼                    3,800      3,875.00          14,725,000       貸付株式数          1,100   株
     大阪製鐵                    3,900      2,202.00          8,587,800      貸付株式数           400  株
     淀川製鋼所                    9,600      3,715.00          35,664,000       貸付株式数          3,700   株
     中部鋼鈑                    5,600      1,997.00          11,183,200       貸付株式数           1,700     株
     丸一鋼管                   25,900       3,659.00          94,768,100
     モリ工業                    1,500      4,255.00          6,382,500
     大同特殊鋼                   10,700       7,033.00          75,253,100
     日本高周波                    1,800       534.00          961,200     貸付株式数           900  株
     日本冶金工                    6,200      4,070.00          25,234,000
     山陽特殊製鋼                    8,400      2,863.00          24,049,200
     愛知製鋼                    4,900      3,055.00          14,969,500
     日本金属                    1,200       868.00         1,041,600      貸付株式数           400  株
     ミガロホールディングス                     700     1,545.00          1,081,500
     大平洋金属                    7,300      1,214.00          8,862,200      貸付株式数          2,200   株
     新日本電工                   42,300       274.00        11,590,200
     栗本鉄工所                    3,900      3,045.00          11,875,500
     虹  技                   600     1,117.00           670,200
     日本鋳鉄管                     500     1,077.00           538,500     貸付株式数           200  株
     日本製鋼所                   23,000       2,435.00          56,005,000
     三菱製鋼                    6,300      1,421.00          8,952,300
     日亜鋼業                    4,700       315.00         1,480,500
     日本精線                    1,300      4,765.00          6,194,500      貸付株式数           100  株
     エンビプロＨＤ                    4,500       581.00         2,614,500      貸付株式数          1,800   株
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     大紀アルミニウム                   10,700       1,162.00          12,433,400
     日本軽金属ＨＤ                   24,800       1,670.00          41,416,000
     三井金属                   24,800       4,290.00         106,392,000
     東邦亜鉛                    5,400      1,090.00          5,886,000      貸付株式数          2,100   株
     三菱マテリアル                   60,900       2,426.00         147,743,400
     住友鉱山                   98,800       4,236.00         418,516,800
     DOWA  ホールディングス                 21,000       4,990.00         104,790,000       貸付株式数          2,200   株
     古河機金                   11,200       1,849.00          20,708,800
     エス・サイエンス                   27,700        22.00         609,400     貸付株式数         15,200    株
     大阪チタニウム                   14,800       2,758.00          40,818,400       貸付株式数          5,900   株
     東邦チタニウム                   17,600       1,836.00          32,313,600       貸付株式数          7,000   株
     ＵＡＣＪ                   11,900       3,765.00          44,803,500
     ＣＫサンエツ                    2,000      3,715.00          7,430,000      貸付株式数           100  株
     古河電工                   28,400       2,174.00          61,741,600
     住友電工                  318,800       1,762.50         561,885,000
     フジクラ                  100,500       1,045.50         105,072,750
     ＳＷＣＣ                    9,500      2,666.00          25,327,000
     タツタ電線                   15,000       680.00        10,200,000       貸付株式数           900  株
     カナレ電気                     800     1,544.00          1,235,200      貸付株式数           100  株
     平河ヒューテック                    5,400      1,223.00          6,604,200      貸付株式数          1,600   株
     いよぎんホールディンク                   96,800       909.10        88,000,880
     しずおかフィナンシャルク                  180,800       1,148.50         207,648,800
     ちゅうぎんフィナンシャ                   68,500       1,010.00          69,185,000
     楽天銀行                   28,400       2,251.00          63,928,400       貸付株式数         10,600    株
     京都フィナンシャルＧ                   25,800       8,461.00         218,293,800
     リョービ                    9,100      2,658.00          24,187,800       貸付株式数          3,500   株
     アーレステイ                    5,200       710.00         3,692,000      貸付株式数          2,000   株
     ARE  ホールディングス                 31,800       1,882.00          59,847,600
     東洋製罐グループ          HD         50,800       2,184.00         110,947,200
     ホッカンホールディングス                    4,200      1,624.00          6,820,800
     コロナ                    4,600       944.00         4,342,400
     横河ブリッジ       HLDGS            13,400       2,516.00          33,714,400
     駒井ハルテック                     800     2,017.00          1,613,600
     高田機工                     300     3,295.00           988,500
     三和ホールディングス                   85,600       2,124.50         181,857,200
     文化シヤツタ－                   22,200       1,348.00          29,925,600       貸付株式数           400  株
     三協立山                    9,700       780.00         7,566,000      貸付株式数          3,500   株
     アルインコ                    6,400       979.00         6,265,600      貸付株式数          1,600   株
     東洋シヤツタ－                    1,100       634.00          697,400     貸付株式数           300  株
     ＬＩＸＩＬ                  133,000       1,723.50         229,225,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本フイルコン                    3,000       466.00         1,398,000      貸付株式数          1,200    株
     ノーリツ                   14,100       1,512.00          21,319,200
     長府製作所                    8,400      2,018.00          16,951,200
     リンナイ                   41,700       3,164.00         131,938,800
     ユニプレス                   14,800       948.00        14,030,400
     ダイニチ工業                    2,300       697.00         1,603,100
     日東精工                   12,300       527.00         6,482,100
     三洋工業                     500     2,466.00          1,233,000
     岡  部                 15,100       712.00        10,751,200
     ジーテクト                   10,800       1,647.00          17,787,600
     東  プ  レ               15,000       1,913.00          28,695,000
     高周波熱錬                   13,100       960.00        12,576,000       貸付株式数          2,600   株
     東京製綱                    5,500      1,297.00          7,133,500
     サンコール                    6,500       446.00         2,899,000      貸付株式数          2,600   株
     モリテックスチル                    4,100       284.00         1,164,400      貸付株式数          1,600   株
     パイオラックス                   10,600       2,173.00          23,033,800
     エイチワン                    8,600       759.00         6,527,400
     日本発条                   75,400       1,105.50          83,354,700
     中央発條                    6,300       692.00         4,359,600
     アドバネクス                     600      960.00          576,000     貸付株式数           400  株
     三浦工業                   34,800       2,789.50          97,074,600
     タ  ク  マ               28,200       1,720.00          48,504,000
     テクノプロ・ホールディン                   50,200       3,547.00         178,059,400
     グ
     アトラグループ                    1,400       195.00          273,000     貸付株式数           600  株
     アイ・アールジャパン            HD        4,400      1,503.00          6,613,200      貸付株式数          1,700   株
     ＫｅｅＰｅｒ技研                    5,200      6,840.00          35,568,000
     ファーストロジック                    1,100       499.00          548,900
     三機サービス                     700     1,142.00           799,400     貸付株式数           200  株
     Ｇｕｎｏｓｙ                    6,800       696.00         4,732,800      貸付株式数          1,100   株
     デザインワン・ジャパン                    1,300       132.00          171,600     貸付株式数           500  株
     イー・ガーディアン                    3,200      1,540.00          4,928,000
     リブセンス                    2,100       259.00          543,900     貸付株式数          1,000   株
     ジャパンマテリアル                   25,900       2,404.00          62,263,600
     ベクトル                   10,400       1,075.00          11,180,000       貸付株式数          4,000   株
     ウチヤマホールディングス                    2,000       345.00          690,000     貸付株式数           200  株
     チャームケアコーポレー                    7,100      1,172.00          8,321,200
     ション
     キャリアリンク                    3,100      2,288.00          7,092,800      貸付株式数          1,200   株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＩＢＪ                    6,500       673.00         4,374,500      貸付株式数          2,600   株
     アサンテ                    4,100      1,633.00          6,695,300      貸付株式数          1,600   株
     バリューＨＲ                    7,400      1,557.00          11,521,800       貸付株式数          2,900   株
     M&A  キャピタルパートナー                  6,900      2,352.00          16,228,800       貸付株式数          2,700   株
     ライドオンエクスプレス             HD      3,300      1,007.00          3,323,100
     ERI  ホールディングス                  1,200      1,624.00          1,948,800
     アビスト                     700     2,964.00          2,074,800
     シグマクシス・ホールディ                   11,400       1,330.00          15,162,000
     ンク
     ウィルグループ                    7,100      1,097.00          7,788,700
     エスクローＡＪ                    5,500       137.00          753,500     貸付株式数          2,200   株
     メドピア                    7,400       728.00         5,387,200      貸付株式数          2,900   株
     レアジョブ                     900      884.00          795,600
     リクルートホールディング                  628,400       5,713.00        3,590,049,200
     ス
     エラン                   11,200       1,120.00          12,544,000
     ツ  ガ  ミ               18,500       1,212.00          22,422,000
     オークマ                    7,300      5,817.00          42,464,100
     芝浦機械                    8,300      3,590.00          29,797,000
     アマダ                  133,200       1,456.00         193,939,200
     アイダエンジニア                   19,300       826.00        15,941,800
     ＦＵＪＩ                   39,300       2,414.50          94,889,850
     牧野フライス                    9,200      5,860.00          53,912,000
     オーエスジー                   36,800       1,944.50          71,557,600       貸付株式数         14,700    株
                                                       (100  株 )
     ダイジェット                     500      846.00          423,000     貸付株式数           200  株
     旭ダイヤモンド                   20,000       819.00        16,380,000
     DMG  森精機                 50,600       2,535.50         128,296,300       貸付株式数         17,500    株
     ソデイツク                   20,500       713.00        14,616,500
     ディスコ                   40,100      32,560.00        1,305,656,000
     日東工器                    4,000      1,819.00          7,276,000
     日進工具                    7,700       979.00         7,538,300
     パンチ工業                    4,600       402.00         1,849,200      貸付株式数          2,100   株
     冨士ダイス                    4,300       626.00         2,691,800      貸付株式数          1,100   株
     土木管理総合試験                    2,100       322.00          676,200     貸付株式数           100  株
     日本郵政                  995,500       1,278.50        1,272,746,750
     ベルシステム       24HLDGS            9,000      1,723.00          15,507,000
     鎌倉新書                    7,200       488.00         3,513,600      貸付株式数          3,700   株
                                                      (1,300    株 )
     ＳＭＮ                     900      278.00          250,200
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     一蔵                     600      569.00          341,400     貸付株式数           200  株
     グローバルキッズ          COMP           900      623.00          560,700
     エアトリ                    6,200      1,794.00          11,122,800       貸付株式数          2,400   株
     アトラエ                    5,000       622.00         3,110,000
     ストライク                    3,600      4,235.00          15,246,000
     ソラスト                   23,400       572.00        13,384,800
     セラク                    2,600      1,233.00          3,205,800      貸付株式数          1,000   株
     インソース                   18,400       815.00        14,996,000       貸付株式数          4,800   株
     豊田自動織機                   70,400      11,495.00         809,248,000
     豊和工業                    2,500       744.00         1,860,000      貸付株式数          1,100   株
     石川製作所                    1,200      1,014.00          1,216,800      貸付株式数           400  株
     リケンＮＰＲ                    9,100      1,943.00          17,681,300
     東洋機械金属                    3,900       652.00         2,542,800
     津田駒工業                     800      334.00          267,200     貸付株式数           400  株
     エンシュウ                    1,100       671.00          738,100     貸付株式数           400  株
     島精機製作所                   13,300       1,495.00          19,883,500
     オプトラン                   13,700       1,711.00          23,440,700
     NC ホールディングス                  1,100      1,725.00          1,897,500
     イワキポンプ                    5,600      2,050.00          11,480,000
     フリュー                    7,900      1,462.00          11,549,800
     ヤマシンフィルタ                   20,000       318.00         6,360,000      貸付株式数           200  株
     日阪製作所                    9,100       921.00         8,381,100
     やまびこ                   13,700       1,478.00          20,248,600
     野村マイクロ・サイエンス                    2,800     12,030.00          33,684,000       貸付株式数          1,100   株
     平田機工                    4,000      6,000.00          24,000,000
     ＰＥＧＡＳＵＳ                    9,200       437.00         4,020,400      貸付株式数          3,600   株
     マルマエ                    3,600      1,837.00          6,613,200      貸付株式数          1,400   株
     タツモ                    5,000      2,665.00          13,325,000       貸付株式数          2,000   株
     ナブテスコ                   52,400       2,761.50         144,702,600
     三井海洋開発                   10,600       1,866.00          19,779,600
     レオン自動機                    9,700      1,381.00          13,395,700
     ＳＭＣ                   25,000      72,920.00        1,823,000,000
     ホソカワミクロン                    5,400      4,015.00          21,681,000
     ユニオンツール                    3,700      3,190.00          11,803,000
     瑞  光                  6,000      1,348.00          8,088,000      貸付株式数           200  株
     オイレス工業                   11,300       1,882.00          21,266,600       貸付株式数          3,600   株
     日精エーエスビー                    3,300      4,460.00          14,718,000
     サト－ホールディングス                   11,900       1,980.00          23,562,000
     技研製作所                    7,900      1,752.00          13,840,800       貸付株式数          1,300   株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本エアーテック                    3,900      1,314.00          5,124,600
     カ  ワ  タ                1,500      1,039.00          1,558,500
     日精樹脂工業                    6,200      1,098.00          6,807,600
     オカダアイヨン                    1,600      2,237.00          3,579,200      貸付株式数           800  株
     ワイエイシイホールディン                    2,700      2,206.00          5,956,200      貸付株式数          1,000   株
     グス
     小松製作所                  391,000       3,609.00        1,411,119,000
     住友重機械                   49,400       3,518.00         173,789,200
     日立建機                   33,300       3,610.00         120,213,000
     日  工                 12,300       657.00         8,081,100
     巴工業                    3,300      3,575.00          11,797,500       貸付株式数          1,300   株
     井関農機                    7,900      1,095.00          8,650,500
     ＴＯＷＡ                    9,300      6,790.00          63,147,000       貸付株式数          3,700   株
     丸山製作所                     800     2,458.00          1,966,400
     北川鉄工所                    3,300      1,226.00          4,045,800
     シンニッタン                    5,800       253.00         1,467,400
     ローツェ                    4,400     14,180.00          62,392,000
     タカキタ                    1,500       493.00          739,500     貸付株式数            600    株
     クボタ                  437,800       2,080.50         910,842,900
     荏原実業                    4,400      2,836.00          12,478,400
     東洋エンジニア                   12,000       707.00         8,484,000
     三菱化工機                    3,000      2,884.00          8,652,000
     月島ホールディングス                   11,300       1,260.00          14,238,000
     帝国電機製作所                    5,900      2,904.00          17,133,600
     東京機械                    1,200       463.00          555,600
     新東工業                   16,900       1,072.00          18,116,800
     渋谷工業                    7,900      2,392.00          18,896,800
     アイチ    コーポレーション               11,600       1,072.00          12,435,200
     小森コーポレーション                   21,100       1,112.00          23,463,200
     鶴見製作所                    6,400      3,595.00          23,008,000
     日本ギア工業                    1,800       533.00          959,400     貸付株式数           700  株
     酒井重工業                    1,200      5,710.00          6,852,000
     荏原製作所                   34,200       7,962.00         272,300,400
     石井鉄工所                     500     2,725.00          1,362,500
     酉島製作所                    7,200      2,134.00          15,364,800
     北越工業                    8,400      2,421.00          20,336,400       貸付株式数           900  株
     ダイキン工業                   99,600      22,100.00        2,201,160,000
     オルガノ                   10,000       5,510.00          55,100,000
     ト－ヨ－カネツ                    3,200      3,710.00          11,872,000
     栗田工業                   46,700       5,423.00         253,254,100
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     椿本チエイン                   11,900       3,900.00          46,410,000
     大同工業                    2,000       726.00         1,452,000
     日  機  装               19,200       966.00        18,547,200
     木村化工機                    6,400       741.00         4,742,400
     レイズネクスト                   11,700       1,426.00          16,684,200
     アネスト岩田                   12,900       1,074.00          13,854,600       貸付株式数          5,100   株
     ダイフク                  140,800       2,801.50         394,451,200
     サムコ                    2,200      3,945.00          8,679,000      貸付株式数           800  株
     加藤製作所                    2,400      1,246.00          2,990,400
     油研工業                     800     2,094.00          1,675,200
     タダノ                   48,100       1,094.50          52,645,450
     フジテック                   19,500       3,534.00          68,913,000
     ＣＫＤ                   23,100       2,433.00          56,202,300
     平和                   24,600       2,049.00          50,405,400
     理想科学工業                    6,700      2,644.00          17,714,800
     ＳＡＮＫＹＯ                   20,500       7,908.00         162,114,000
     日本金銭機械                   10,100       1,336.00          13,493,600       貸付株式数          3,300   株
     マースグループ        HLDGS           4,200      2,377.00          9,983,400
     フクシマガリレイ                    5,400      4,825.00          26,055,000
     オーイズミ                    1,700       398.00          676,600     貸付株式数          1,000   株
     ダイコク電機                    4,100      3,185.00          13,058,500       貸付株式数          1,700   株
     竹内製作所                   15,100       4,085.00          61,683,500
     ア  マ  ノ               23,700       3,230.00          76,551,000
     ＪＵＫＩ                   13,000       484.00         6,292,000      貸付株式数          5,100   株
     サンデン                    6,700       158.00         1,058,600      貸付株式数          4,200   株
     ジャノメ                    8,400       663.00         5,569,200
     ブラザー工業                  111,500       2,387.00         266,150,500
     マックス                   11,700       2,942.00          34,421,400
     モリタホールディングス                   14,500       1,477.00          21,416,500
     グローリー                   20,000       2,820.00          56,400,000
     新晃工業                    8,400      2,541.00          21,344,400
     大和冷機工業                   12,700       1,424.00          18,084,800
     セガサミーホールディング                   74,500       1,937.00         144,306,500
     ス
     ＴＰＲ                   10,600       1,553.00          16,461,800
     ツバキ・ナカシマ                   16,700       701.00        11,706,700       貸付株式数          6,600   株
     ホシザキ                   49,200       4,837.00         237,980,400
     大豊工業                    7,200       812.00         5,846,400
     日本精工                  154,500        742.70       114,747,150
     Ｎ  Ｔ  Ｎ               181,000        260.80        47,204,800
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ジェイテクト                   74,300       1,184.50          88,008,350
     不  二  越                6,200      3,565.00          22,103,000
     ミネベアミツミ                  145,100       2,830.00         410,633,000
     日本トムソン                   22,800       579.00        13,201,200
     Ｔ  Ｈ  Ｋ               48,100       2,846.00         136,892,600
     ユーシン精機                    6,600       663.00         4,375,800
     前澤給装工業                    6,300      1,255.00          7,906,500      貸付株式数          1,000   株
     イーグル工業                    9,200      1,571.00          14,453,200
     前澤工業                    2,600       923.00         2,399,800
     日本ピラ－工業                    7,700      4,280.00          32,956,000
     キッツ                   27,900       1,151.00          32,112,900
     日  立                 405,600       9,852.00        3,995,971,200
     三菱電機                  928,300       1,992.00        1,849,173,600
     富士電機                   50,700       5,891.00         298,673,700
     東洋電機製造                    1,500       947.00         1,420,500
     安川電機                   90,600       5,652.00         512,071,200
     シンフォニア        テクノロジー            9,200      2,129.00          19,586,800
     明  電  舎               15,500       2,363.00          36,626,500
     オリジン                    1,000      1,200.00          1,200,000
     山洋電気                    3,600      5,930.00          21,348,000
     デンヨー                    6,400      2,169.00          13,881,600
     PHC  ホールディングス                 15,500       1,412.00          21,886,000
     KOKUSAI     ELECTRIC              32,000       2,961.00          94,752,000       貸付株式数         12,800    株
     ソシオネクスト                   12,100      11,460.00         138,666,000
     ベイカレントコンサルティ                   62,400       4,988.00         311,251,200
     ング
     ORCHESTRA      HLDGS              1,800       997.00         1,794,600
     アイモバイル                   11,300       447.00         5,051,100
     キャリアインデックス                    1,600       209.00          334,400     貸付株式数           600  株
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                    2,700      1,097.00          2,961,900      貸付株式数           400  株
     船場                    1,000       900.00          900,000     貸付株式数           200  株
     ジャパンエレベーター            SHD       27,500       2,319.00          63,772,500
     フルテック                     600     1,266.00           759,600     貸付株式数           200  株
     グリーンズ                    1,700      1,741.00          2,959,700      貸付株式数           700  株
     ツナググループ        HLDGS           1,300       912.00         1,185,600      貸付株式数           100  株
     GAMEWITH                    1,400       292.00          408,800     貸付株式数           600  株
     MS&CONSULTING                     600      665.00          399,000     貸付株式数           100  株
     ウェルビー                    4,200       797.00         3,347,400      貸付株式数          1,600   株
     エル・ティー・エス                    1,000      2,849.00          2,849,000      貸付株式数           300  株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ミダックホールディングス                    5,100      1,913.00          9,756,300      貸付株式数          2,000   株
     キュービーネット          HLDGS          4,000      1,435.00          5,740,000
     RPA  ホールディングス                 11,500       264.00         3,036,000
     三桜工業                   12,600       760.00         9,576,000
     マキタ                   95,100       3,848.00         365,944,800
     東芝テック                   10,700       2,826.00          30,238,200
     芝浦メカトロニクス                    4,700      6,380.00          29,986,000       貸付株式数          1,800   株
     マブチモーター                   20,700       4,678.00          96,834,600
     ニデック                  184,100       5,524.00        1,016,968,400
     ユーエムシーエレクトロニ                    5,200       344.00         1,788,800      貸付株式数          2,200   株
     クス
     トレックス・セミコンダク                    4,300      1,762.00          7,576,600      貸付株式数          1,700   株
     ター
     東光高岳                    5,000      2,011.00          10,055,000
     ダブル・スコープ                   23,900       927.00        22,155,300       貸付株式数          9,500   株
     宮越ホールディングス                    3,700      1,243.00          4,599,100      貸付株式数          1,400   株
     ダイヘン                    8,400      6,200.00          52,080,000
     ヤーマン                   14,400       958.00        13,795,200       貸付株式数          5,700   株
                                                       (500  株 )
     ＪＶＣケンウッド                   65,800       733.00        48,231,400
     ミマキエンジニアリング                    7,900       922.00         7,283,800
     Ｉ－ＰＥＸ                    5,700      1,483.00          8,453,100      貸付株式数           900  株
     大崎電気                   18,300       631.00        11,547,300
     オムロン                   63,700       6,229.00         396,787,300
     日東工業                   11,200       3,440.00          38,528,000
     ＩＤＥＣ                   12,300       2,759.00          33,935,700
     正興電機製作所                    1,500      1,117.00          1,675,500      貸付株式数           600  株
     不二電機工業                     900     1,146.00          1,031,400      貸付株式数           400  株
     ジーエス・ユアサ          コーポ         27,400       1,933.00          52,964,200       貸付株式数         10,900    株
     サクサホールディングス                    1,100      2,645.00          2,909,500
     メルコホールディングス                    2,600      3,385.00          8,801,000
     テクノメディカ                    2,000      2,292.00          4,584,000      貸付株式数           500  株
     ダイヤモンドエレクトリク                    3,100       670.00         2,077,000      貸付株式数          1,200   株
     HD
     日本電気                  109,500       8,102.00         887,169,000
     富  士  通               76,700      20,865.00        1,600,345,500
     沖  電  気               37,700       889.00        33,515,300
     岩崎通信機                    2,100       771.00         1,619,100
     電気興業                    3,700      2,254.00          8,339,800
     サンケン電気                    7,700      7,867.00          60,575,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ナカヨ                     700     1,209.00           846,300     貸付株式数           300  株
     アイホン                    4,500      2,618.00          11,781,000
     ルネサスエレクトロニクス                  544,300       2,477.00        1,348,231,100
     セイコーエプソン                  107,000       2,039.00         218,173,000
     ワコム                   63,400       658.00        41,717,200       貸付株式数         22,600    株
     アルバック                   19,800       6,624.00         131,155,200
     アクセル                    2,900      2,093.00          6,069,700      貸付株式数           800  株
     ＥＩＺＯ                    6,100      4,795.00          29,249,500
     ジャパンディスプレイ                   61,700        20.00        1,234,000
     日本信号                   18,900       936.00        17,690,400
     京三製作所                   17,500       456.00         7,980,000
     能美防災                   11,300       1,962.00          22,170,600
     ホーチキ                    6,200      1,579.00          9,789,800
     星和電機                    2,000       484.00          968,000     貸付株式数          1,000   株
     エレコム                   19,900       1,796.00          35,740,400
     パナソニック        ホールディン           985,200       1,377.00        1,356,620,400
     ク
     シャープ                  140,600        997.50       140,248,500       貸付株式数         56,200    株
     アンリツ                   58,700       1,307.00          76,720,900
     富士通ゼネラル                   23,600       2,106.50          49,713,400       貸付株式数          9,400    株
     ソニーグループ                  584,000      13,075.00        7,635,800,000        ※
     Ｔ  Ｄ  Ｋ               132,100       6,611.00         873,313,100
     帝国通信工業                    3,600      1,832.00          6,595,200
     タムラ製作所                   33,200       531.00        17,629,200       貸付株式数          1,500   株
     アルプスアルパイン                   74,500       1,210.50          90,182,250       貸付株式数          3,800   株
     池上通信機                    1,400       879.00         1,230,600      貸付株式数           700  株
     日本電波工業                   10,000       1,102.00          11,020,000       貸付株式数          3,000   株
     鈴木                    4,500      1,115.00          5,017,500
     メイコー                    8,300      4,190.00          34,777,000
     日本トリム                    1,900      3,035.00          5,766,500
     ローランド       ディー    . ジー  .      4,600      3,630.00          16,698,000
     フオスタ－電機                    6,200       988.00         6,125,600
     Ｓ  Ｍ  Ｋ                2,200      2,469.00          5,431,800
     ヨコオ                    7,400      1,435.00          10,619,000
     ティアック                    7,400       95.00         703,000     貸付株式数          2,900   株
     ホシデン                   19,000       1,644.00          31,236,000
     ヒロセ電機                   12,300      16,215.00         199,444,500
     日本航空電子                   19,900       3,025.00          60,197,500
     Ｔ  Ｏ  Ａ                9,500       987.00         9,376,500
     マクセル                   18,400       1,564.00          28,777,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     古野電気                   10,800       1,659.00          17,917,200
     スミダコーポレーション                   11,200       1,152.00          12,902,400
     アイコム                    3,200      3,305.00          10,576,000       貸付株式数          1,000   株
     リオン                    3,400      2,209.00          7,510,600
     横河電機                   91,200       2,708.50         247,015,200
     新電元工業                    3,200      2,978.00          9,529,600
     アズビル                   57,700       4,597.00         265,246,900
     東亜ディーケーケー                    2,100       888.00         1,864,800
     日本光電工業                   35,400       3,687.00         130,519,800
     チ  ノ  ー                3,400      2,025.00          6,885,000      貸付株式数          1,300   株
     共和電業                    4,200       402.00         1,688,400
     日本電子材料                    5,100      1,662.00          8,476,200
     堀場製作所                   15,800      10,445.00         165,031,000
     アドバンテスト                  236,500       4,760.00        1,125,740,000
     小野測器                    1,800       447.00          804,600
     エスペック                    6,600      2,236.00          14,757,600
     キーエンス                   82,600      61,860.00        5,109,636,000
     日置電機                    3,900      6,040.00          23,556,000
     シスメックス                   71,200       7,762.00         552,654,400
     日本マイクロニクス                   14,800       3,405.00          50,394,000
     メガチップス                    6,500      4,505.00          29,282,500
     OBARA    GROUP                4,500      3,685.00          16,582,500
     IMAGICA     GROUP               8,300       615.00         5,104,500      貸付株式数          1,300   株
     澤藤電機                     500     1,195.00           597,500     貸付株式数           300  株
     デンソー                  681,300       2,130.00        1,451,169,000
     原田工業                    2,000       758.00         1,516,000      貸付株式数            500    株
     コーセル                    9,900      1,296.00          12,830,400
     イリソ電子工業                    7,600      3,600.00          27,360,000
     オプテックスグループ                   15,200       1,699.00          25,824,800
     千代田インテグレ                    3,200      2,950.00          9,440,000
     レーザーテック                   37,800      33,140.00        1,252,692,000
     スタンレー電気                   52,900       2,630.50         139,153,450
     ウシオ電機                   42,000       2,088.00          87,696,000
     岡谷電機                    3,400       281.00          955,400     貸付株式数          1,600   株
     ヘリオステクノＨ                    4,600       500.00         2,300,000      貸付株式数          2,300   株
     エノモト                    1,200      1,521.00          1,825,200      貸付株式数           600  株
     日本セラミック                    6,700      2,814.00          18,853,800
     遠藤照明                    2,100      1,157.00          2,429,700
     古河電池                    6,100       842.00         5,136,200      貸付株式数          2,400   株
     双信電機                    1,800       306.00          550,800     貸付株式数           900  株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     山一電機                    7,400      1,794.00          13,275,600
     図  研                  7,200      3,880.00          27,936,000
     日本電子                   20,700       5,966.00         123,496,200
     カ  シ  オ               59,700       1,197.50          71,490,750
     ファナック                  402,600       4,071.00        1,638,984,600
     日本シイエムケイ                   17,500       731.00        12,792,500
     エンプラス                    2,400     12,000.00          28,800,000       貸付株式数           900  株
     大真空                   12,300       792.00         9,741,600      貸付株式数          2,100   株
     ロ  ー  ム               152,700       2,861.00         436,874,700
     浜松ホトニクス                   66,300       5,612.00         372,075,600
     三井ハイテック                    7,300      7,683.00          56,085,900       貸付株式数          3,000   株
     新光電気工業                   29,200       5,500.00         160,600,000
     京  セ  ラ               128,300       8,053.00        1,033,199,900
     協栄産業                     500     2,456.00          1,228,000      貸付株式数           200  株
     太陽誘電                   40,200       3,582.00         143,996,400
     村田製作所                  751,300       2,820.00        2,118,666,000
     双葉電子工業                   15,700       510.00         8,007,000
     日東電工                   53,200       9,979.00         530,882,800
     北陸電気工業                    1,700      1,315.00          2,235,500
     東海理化電機                   23,300       2,189.00          51,003,700
     ニチコン                   21,700       1,314.00          28,513,800
     日本ケミコン                    8,800      1,288.00          11,334,400
     Ｋ  Ｏ  Ａ               12,500       1,518.00          18,975,000       貸付株式数          3,800   株
     三井Ｅ＆Ｓ                   21,700       589.00        12,781,300
     日立造船                   73,600       915.00        67,344,000
     三菱重工業                  145,900       7,595.00        1,108,110,500
     川崎重工業                   67,400       2,941.00         198,223,400
     ＩＨＩ                   62,100       2,574.50         159,876,450
     名村造船所                   18,000       1,001.00          18,018,000       貸付株式数          1,700   株
     サノヤスホールディングス                    7,400       136.00         1,006,400      貸付株式数          1,900   株
     スプリックス                    1,300       774.00         1,006,200
     マネジメントソリューショ                    3,600      3,275.00          11,790,000       貸付株式数          1,400   株
     ンズ
     プロレド・パートナーズ                    2,000       358.00          716,000     貸付株式数           200  株
     AND  FACTORY                 1,400       329.00          460,600     貸付株式数           500  株
     テノ  . ホールディングス                  600      428.00          256,800     貸付株式数           200  株
     フロンティア・マネジメン                    2,100      1,493.00          3,135,300
     ト
     ピアラ                     900      296.00          266,400
     コプロ・ホールディングス                    1,500      1,477.00          2,215,500      貸付株式数           200  株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ギークス                     600      487.00          292,200     貸付株式数           200  株
     アンビスホールディングス                    9,100      3,215.00          29,256,500
     カーブスホールディングス                   23,100       619.00        14,298,900       貸付株式数          4,500   株
     フォーラムエンジニアリン                   11,600       783.00         9,082,800
     グ
     FAST   FITNESS     JAP            2,900      1,040.00          3,016,000
     日本車輌                    2,800      2,073.00          5,804,400      貸付株式数           300  株
     三菱ロジスネクスト                   13,200       1,356.00          17,899,200
     近畿車輌                     700     1,754.00          1,227,800      貸付株式数             300     株
     一家ホールディングス                    1,200       663.00          795,600     貸付株式数           600  株
     フルサト・マルカ          HD          7,800      2,528.00          19,718,400
     ヤマエグループ        HD           4,900      3,725.00          18,252,500
     ジャパンクラフトホール                    2,800       167.00          467,600     貸付株式数          1,800   株
     ディ
     ＦＰＧ                   27,500       1,640.00          45,100,000
     島根銀行                    1,400       538.00          753,200     貸付株式数           800  株
     じもとホールディングス                    4,100       560.00         2,296,000
     全国保証                   21,300       5,166.00         110,035,800
     めぶきフィナンシャル             G       403,900        436.20       176,181,180
     ジャパンインベストメント              A     6,700      1,511.00          10,123,700       貸付株式数          2,500   株
     東京きらぼし       FG            10,400       3,955.00          41,132,000
     九州フィナンシャル            G         157,500        776.40       122,283,000
     かんぽ生命保険                   80,900       2,499.00         202,169,100
     ゆうちょ銀行                  893,800       1,445.00        1,291,541,000
     あんしん保証                    2,100       240.00          504,000     貸付株式数           600  株
     富山第一銀行                   25,800       759.00        19,582,200
     コンコルディア・フィナン                  436,600        655.30       286,103,980
     シャル
     ジェイリース                    2,100      2,070.00          4,347,000      貸付株式数           800  株
     西日本フィナンシャル            HD       45,900       1,572.00          72,154,800
     イントラスト                    1,800       800.00         1,440,000
     日本モーゲージサービス                    2,700       499.00         1,347,300      貸付株式数          1,200   株
     Ｃａｓａ                    2,000       863.00         1,726,000      貸付株式数             700     株
     アルヒ                    7,700       817.00         6,290,900
     プレミアグループ                   13,700       1,683.00          23,057,100
     日産自動車                 1,173,200         558.60       655,349,520
     いすゞ自動車                  240,100       1,806.00         433,620,600
     トヨタ自動車                 4,533,800        2,619.50       11,876,289,100         ※
     日野自動車                  124,200        459.70        57,094,740
     三菱自動車工業                  322,200        435.40       140,285,880
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エフテック                    3,200       630.00         2,016,000      貸付株式数          1,200   株
     レシップホールディングス                    1,900       583.00         1,107,700
     ＧＭＢ                     900     1,155.00          1,039,500      貸付株式数           400  株
     ファルテック                     800      529.00          423,200
     武蔵精密工業                   20,200       1,400.00          28,280,000
     日産車体                    9,700       920.00         8,924,000      貸付株式数           400  株
     新明和工業                   23,800       1,114.00          26,513,200
     極東開発工業                   13,700       1,923.00          26,345,100
     トピー工業                    6,700      2,485.00          16,649,500
     ティラド                    1,800      2,972.00          5,349,600
     タチエス                   15,200       1,673.00          25,429,600
     Ｎ  Ｏ  Ｋ               32,100       1,857.00          59,609,700
     フタバ産業                   22,100        764.00         16,884,400
     カヤバ                    8,000      4,775.00          38,200,000
     市光工業                   14,900       541.00         8,060,900
     大同メタル工業                   16,000       545.00         8,720,000
     プレス工業                   33,000       578.00        19,074,000
     ミクニ                    5,800       441.00         2,557,800
     太平洋工業                   18,900       1,297.00          24,513,300
     河西工業                    7,200       196.00         1,411,200      貸付株式数          2,700   株
     アイシン                   63,700       4,943.00         314,869,100
     マ  ツ  ダ               273,200       1,527.00         417,176,400
     今仙電機製作所                    2,800       627.00         1,755,600
     本田技研                 2,013,700        1,424.50        2,868,515,650
     スズキ                  151,700       5,576.00         845,879,200
     SUBARU                  261,300       2,568.00         671,018,400
     安永                    2,000       644.00         1,288,000      貸付株式数          1,200   株
     ヤマハ発動機                  119,000       3,799.00         452,081,000
     小糸製作所                   89,400       2,255.00         201,597,000
     ＴＢＫ                    4,900       361.00         1,768,900
     エクセディ                   13,500       2,436.00          32,886,000
     ミツバ                   15,400       920.00        14,168,000
     豊田合成                   24,100       2,618.00          63,093,800
     愛三工業                   13,600       1,170.00          15,912,000
     盟和産業                     600      973.00          583,800     貸付株式数           200  株
     日本プラスト                    3,800       510.00         1,938,000
     ヨ  ロ  ズ                7,700       854.00         6,575,800      貸付株式数          2,700   株
     エフ・シー・シー                   14,700       1,722.00          25,313,400
     新家工業                    1,000      2,827.00          2,827,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     シマノ                   33,500      21,455.00         718,742,500
     テイ・エス       テック            29,400       1,672.50          49,171,500
     ３３ＦＧ                    7,400      1,803.00          13,342,200
     第四北越フィナンシャル              G       12,800       3,960.00          50,688,000
     ひろぎん     HLDGS              115,800        895.70       103,722,060
     マーキュリアホールディン                    2,400       692.00         1,660,800      貸付株式数           100  株
     グス
     おきなわＦＧ                    7,000      2,308.00          16,156,000
     ダイレクトマケティングミ                    8,800       421.00         3,704,800
     クス
     ポピンズ                    1,300      1,043.00          1,355,900
     LITALICO                    6,600      2,032.00          13,411,200
     コンフィデンス・インター                     400     1,500.00           600,000     貸付株式数           100  株
     ワーク
     十六ＦＧ                   10,600       3,740.00          39,644,000
     北國ＦＨＤ                    8,600      4,620.00          39,732,000
     ネットプロＨＤ                   27,000       186.00         5,022,000
     プロクレアホールディング                    9,300      1,835.00          17,065,500
     ス
     あいちフィナンシャルグル                   12,500       2,292.00          28,650,000
     ジャムコ                    3,500      1,475.00          5,162,500      貸付株式数          1,400   株
     小  野  建                8,500      1,660.00          14,110,000
     はるやま     HLDGS               2,200       554.00         1,218,800      貸付株式数          1,100   株
     南  陽                  1,000      2,035.00          2,035,000
     ノ  ジ  マ               25,300       1,664.00          42,099,200
     佐鳥電機                    4,200      1,926.00          8,089,200
     カッパ・クリエイト                   13,600       1,618.00          22,004,800       貸付株式数          5,100   株
     エコートレーディング                     900     1,457.00          1,311,300      貸付株式数           400  株
     伯東                    5,000      5,270.00          26,350,000       貸付株式数           1,900     株
     コンドーテック                    6,600      1,140.00          7,524,000      貸付株式数          2,200   株
     中山福                    2,500       358.00          895,000
     ライトオン                    3,600       451.00         1,623,600      貸付株式数          1,300   株
     ナガイレーベン                   11,000       2,273.00          25,003,000
     三菱食品                    8,100      4,740.00          38,394,000
     良品計画                   95,400       2,334.00         222,663,600
     パリミキホールディングス                    5,900       458.00         2,702,200
     松田産業                    6,600      2,360.00          15,576,000
     第一興商                   33,800       2,044.00          69,087,200
     メディパル      HD             90,500       2,250.00         203,625,000
     アドヴァングループ                    8,200      1,034.00          8,478,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＰＫ                    3,900      1,814.00          7,074,600
     萩原電気     HLDGS               3,700      4,465.00          16,520,500
     アルビス                    2,800      2,567.00          7,187,600      貸付株式数           1,100     株
     アズワン                   13,700       5,307.00          72,705,900
     スズデン                    3,000      2,274.00          6,822,000
     尾家産業                    1,200      1,880.00          2,256,000      貸付株式数           100  株
     シモジマ                    5,900      1,221.00          7,203,900      貸付株式数           200  株
     ドウシシャ                    8,000      2,007.00          16,056,000
     小津産業                    1,100      1,567.00          1,723,700      貸付株式数             600     株
     コナカ                    5,200       390.00         2,028,000
     高速                    5,100      2,001.00          10,205,100
     ハウス    ローゼ                 600     1,601.00           960,600
     G-7  ホールディングス                  9,500      1,141.00          10,839,500
     たけびし                    3,300      1,806.00          5,959,800
     イオン北海道                   25,800       897.00        23,142,600       貸付株式数           4,600     株
     コ  ジ  マ               14,200       752.00        10,678,400       貸付株式数          5,600   株
     ヒマラヤ                    1,500       916.00         1,374,000      貸付株式数           900  株
     コーナン商事                   10,700       3,830.00          40,981,000
     ネットワンシステムズ                   33,400       2,380.00          79,492,000
     エコス                    3,200      2,299.00          7,356,800
     ワタミ                    9,200      1,015.00          9,338,000      貸付株式数          3,900   株
     マルシェ                    1,700       253.00          430,100     貸付株式数           300  株
     リックス                    1,500      3,235.00          4,852,500
     システムソフト                   28,000        61.00        1,708,000      貸付株式数          1,500   株
     パンパシフィック          HD         176,400       3,224.00         568,713,600
     丸文                    7,800      1,545.00          12,051,000
     西松屋チェーン                   17,200       2,193.00          37,719,600       貸付株式数          7,200   株
     ゼンショーホールディング                   43,000       7,107.00         305,601,000
     ス
     ハピネット                    7,400      2,629.00          19,454,600
     幸楽苑ホールディングス                    6,300      1,188.00          7,484,400      貸付株式数          2,500   株
     ハークスレイ                    1,700       846.00         1,438,200
     橋本総業     HLDGS               3,400      1,266.00          4,304,400
     日本ライフライン                   25,600       1,200.00          30,720,000
     サイゼリヤ                   12,900       4,920.00          63,468,000
     タカショー                    7,500       505.00         3,787,500      貸付株式数          2,900   株
     ＶＴホールディングス                   33,000       507.00        16,731,000
     アルゴグラフィックス                    7,600      3,535.00          26,866,000
     魚力                    3,000      2,227.00          6,681,000      貸付株式数           900  株
     ＩＤＯＭ                   23,100       917.00        21,182,700
                                131/326

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本エム・ディ・エム                    6,500       740.00         4,810,000
     ポプラ                    1,200       187.00          224,400     貸付株式数           200  株
     フジ・コーポレーション                    4,300      1,622.00          6,974,600
     ユナイテッドアローズ                   10,300       1,936.00          19,940,800       貸付株式数          1,000   株
     進和                    5,400      2,303.00          12,436,200       貸付株式数          2,000   株
     エスケイジャパン                    1,200       787.00          944,400
     ダイトロン                    3,400      2,771.00          9,421,400
     ハイデイ日高                   12,900       2,675.00          34,507,500       貸付株式数          4,700   株
     シークス                   12,500       1,423.00          17,787,500       貸付株式数          4,900   株
     YU-WA    CREATION     H           2,700       150.00          405,000     貸付株式数          1,000   株
     コロワイド                   37,500       2,140.00          80,250,000       貸付株式数         15,000    株
     田中商事                    1,300       701.00          911,300     貸付株式数           100  株
     オーハシテクニカ                    4,600      1,767.00          8,128,200
     壱番屋                    6,900      5,180.00          35,742,000       貸付株式数           100  株
     白銅                    2,400      2,186.00          5,246,400      貸付株式数          1,100   株
     トップカルチャー                    1,600       163.00          260,800     貸付株式数           400  株
     ＰＬＡＮＴ                    1,100      1,426.00          1,568,600
     スギホールディングス                   17,600       6,086.00         107,113,600
     ダイコー通産                     500     1,140.00           570,000     貸付株式数           200  株
     薬王堂ホールディングス                    4,200      2,610.00          10,962,000
     島津製作所                  109,700       3,893.00         427,062,100
     Ｊ  Ｍ  Ｓ                7,500       504.00         3,780,000
     クボテック                    1,200       270.00          324,000     貸付株式数           400  株
     長野計器                    6,000      1,916.00          11,496,000
     ブイ・テクノロジー                    4,400      2,654.00          11,677,600
     スター精密                   15,600       1,737.00          27,097,200
     東京計器                    6,300      1,617.00          10,187,100       貸付株式数          2,500   株
     愛知時計                    3,600      2,191.00          7,887,600
     インターアクション                    4,000       954.00         3,816,000      貸付株式数          1,200   株
     オーバル                    4,000       450.00         1,800,000      貸付株式数          1,600   株
     東京精密                   16,900       8,479.00         143,295,100
     マニー                   33,000       2,177.50          71,857,500
     ニコン                  119,400       1,377.50         164,473,500
     トプコン                   40,100       1,497.50          60,049,750
     オリンパス                  508,300       2,082.00        1,058,280,600
     理研計器                    5,800      6,750.00          39,150,000
     SCREEN    ホールディングス               28,200      11,335.00         319,647,000
     キヤノン電子                    9,100      2,007.00          18,263,700
     タムロン                    5,100      4,930.00          25,143,000
     ＨＯＹＡ                  164,000      17,110.00        2,806,040,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     シ  ー  ド                2,300       780.00         1,794,000
     ノーリツ鋼機                    7,800      2,823.00          22,019,400
     A&D  ホロンホールディングス                 12,000       1,755.00          21,060,000
     朝日インテック                   92,200       2,788.00         257,053,600       貸付株式数         22,300    株
     キヤノン                  411,900       3,600.00        1,482,840,000        貸付株式数        159,400    株
     リ  コ  ー               207,100       1,069.00         221,389,900
     シチズン時計                   76,000       811.00        61,636,000
     リズム                    1,000      2,910.00          2,910,000      貸付株式数           400  株
     大研医器                    3,800       494.00         1,877,200
     メニコン                   28,400       2,379.50          67,577,800
     シンシア                     500      543.00          271,500     貸付株式数           200  株
     ＫＹＯＲＩＴＳＵ                    6,700       173.00         1,159,100
     中本パックス                    1,500      1,621.00          2,431,500      貸付株式数           100  株
     スノーピーク                   11,800       889.00        10,490,200       貸付株式数          4,800   株
                                                            (100          株 )
     パラマウントベッド           HD        17,100       2,731.00          46,700,100
     トランザクション                    5,400      2,048.00          11,059,200       貸付株式数          1,900   株
     粧美堂                    1,200       630.00          756,000
     ニホンフラッシュ                    7,700       898.00         6,914,600
     前田工繊                    6,900      2,985.00          20,596,500       貸付株式数          2,600    株
     永大産業                    5,300       224.00         1,187,200
     アートネイチャー                    7,400       774.00         5,727,600
     バンダイナムコ        HLDGS          226,200       2,714.00         613,906,800
     アイフィスジャパン                    1,400       630.00          882,000
     ＳＨＯＥＩ                   18,700       1,824.00          34,108,800       貸付株式数          3,200   株
     フランスベッド        HLDGS           10,600       1,291.00          13,684,600       貸付株式数          3,400   株
     マーベラス                   13,300       686.00         9,123,800
     パイロットコーポレーショ                   11,600       4,091.00          47,455,600
     ン
     萩原工業                    5,500      1,418.00          7,799,000      貸付株式数          1,900   株
                                                       (500  株 )
     エイベックス                   14,100       1,336.00          18,837,600
     フジシールインターナショ                   16,700       1,676.00          27,989,200
     ナル
     タカラトミー                   37,600       2,203.50          82,851,600
     広済堂ホールディングス                   18,500       724.00        13,394,000       貸付株式数          7,400   株
     エステールホールディング                    1,000       629.00          629,000     貸付株式数           700  株
     ス
     レック                   10,500       1,026.00          10,773,000
     タカノ                    1,700       896.00         1,523,200      貸付株式数           800  株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三光合成                   10,400       500.00         5,200,000
     プロネクサス                    8,500      1,250.00          10,625,000
     ホクシン                    3,400       110.00          374,000     貸付株式数          2,000   株
     ウッドワン                    1,700      1,005.00          1,708,500      貸付株式数           600  株
     き  も  と                7,600       186.00         1,413,600
     TOPPAN    ホールディングス               101,500       3,679.00         373,418,500
     大日本印刷                   90,300       4,069.00         367,430,700
     共同印刷                    2,300      3,245.00          7,463,500
     ＮＩＳＳＨＡ                   14,100       1,458.00          20,557,800
     光村印刷                     400     1,315.00           526,000
     藤森工業                    6,500      3,700.00          24,050,000
     ヴィア・ホールディングス                    7,100       221.00         1,569,100      貸付株式数          2,800   株
     TAKARA    & COMPANY              5,300      2,494.00          13,218,200
     前澤化成工業                    5,300      1,526.00          8,087,800      貸付株式数          2,100    株
     未来工業                    2,900      3,050.00          8,845,000
     アシックス                   70,400       4,546.00         320,038,400
     ツ  ツ  ミ                1,900      2,184.00          4,149,600
     ウェーブロック        HLDGS           1,700       626.00         1,064,200      貸付株式数           200  株
     ジェイ    エス   ピー            5,800      1,751.00          10,155,800       貸付株式数          1,400   株
     ニ  チ  ハ               10,400       2,866.00          29,806,400
     ローランド                    6,100      4,320.00          26,352,000
     エフピコ                   15,700       2,872.00          45,090,400
     小松ウオール工業                    3,300      2,787.00          9,197,100
     ヤマハ                   52,100       3,224.00         167,970,400
     河合楽器                    2,500      3,545.00          8,862,500
     クリナップ                    7,900       662.00         5,229,800
     ピジヨン                   52,600       1,616.00          85,001,600
     天馬                    6,000      2,202.00          13,212,000
     キングジム                    7,100       865.00         6,141,500      貸付株式数          2,800   株
     象印マホービン                   22,400       1,508.00          33,779,200
     リンテック                   16,600       2,649.00          43,973,400
     信越ポリマー                   17,800       1,546.00          27,518,800
     東  リ                 11,300       322.00         3,638,600
     イトーキ                   16,900       1,246.00          21,057,400
     任  天  堂               521,300       6,813.00        3,551,616,900
     三菱鉛筆                   11,700       2,022.00          23,657,400
     松  風                  3,700      2,704.00          10,004,800
     タカラスタンダ－ド                   17,300       1,701.00          29,427,300
     コ  ク  ヨ               33,800       2,259.00          76,354,200
     ナカバヤシ                    8,700       534.00         4,645,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ニ  フ  コ               24,800       3,441.00          85,336,800
     立川ブラインド                    3,800      1,433.00          5,445,400      貸付株式数          1,500   株
     グローブライド                    7,400      1,926.00          14,252,400
     オカムラ                   24,800       2,036.00          50,492,800
     バルカー                    6,900      3,890.00          26,841,000
     MUTOH   ホールディングス                  600     1,891.00          1,134,600
     伊  藤  忠               587,300       5,748.00        3,375,800,400
     丸  紅                 728,400       2,209.50        1,609,399,800
     スクロール                   13,000       955.00        12,415,000
     高  島                  3,300      1,130.00          3,729,000
     ヨンドシーホールディング                    8,300      1,957.00          16,243,100       貸付株式数           100  株
     ス
     三陽商会                    2,700      2,686.00          7,252,200      貸付株式数           200  株
     長瀬産業                   40,000       2,250.00          90,000,000
     ナイガイ                    1,500       269.00          403,500     貸付株式数           600  株
                                                       (100  株 )
     蝶  理                  5,500      2,653.00          14,591,500
     豊田通商                   76,500       8,392.00         641,988,000
     オンワ－ドホールディング                   48,700       497.00        24,203,900
     ス
     三共生興                   12,100       713.00         8,627,300
     兼  松                 36,500       2,020.00          73,730,000
     美  津  濃                8,200      3,880.00          31,816,000
     ツカモトコーポレーション                     700     1,165.00           815,500
     ルックホールディングス                    2,000      2,474.00          4,948,000      貸付株式数           800  株
     三井物産                  658,200       5,084.00        3,346,288,800
     日本紙パルプ                    4,200      4,845.00          20,349,000
     東京エレクトロン                  174,800      24,385.00        4,262,498,000
     カメイ                    9,300      1,674.00          15,568,200
     東都水産                     300     7,200.00          2,160,000      貸付株式数           100  株
     OUG  ホールディングス                   900     2,392.00          2,152,800
     スターゼン                    6,200      2,390.00          14,818,000
     セイコーグループ                   11,500       2,623.00          30,164,500
     山  善                 26,500       1,164.00          30,846,000
     椿本興業                    1,800      6,370.00          11,466,000
     住友商事                  528,900       3,009.00        1,591,460,100
     ＢＩＰＲＯＧＹ                   27,100       4,190.00         113,549,000
     内田洋行                    3,500      6,910.00          24,185,000
     三菱商事                  577,100       6,615.00        3,817,516,500
     第一実業                    8,200      1,850.00          15,170,000
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     キヤノンマーケティング             JPN      20,200       3,979.00          80,375,800
     西華産業                    3,500      2,776.00          9,716,000
     佐藤商事                    6,000      1,421.00          8,526,000
     菱洋エレクトロ                    8,300      3,490.00          28,967,000
     東京産業                    8,100       812.00         6,577,200
     ユアサ商事                    6,800      4,610.00          31,348,000
     神鋼商事                    2,200      5,660.00          12,452,000
     トルク                    2,500       255.00          637,500     貸付株式数          1,000   株
     阪和興業                   15,700       4,715.00          74,025,500
     正栄食品                    5,800      4,705.00          27,289,000       貸付株式数          2,300   株
     カナデン                    6,600      1,505.00          9,933,000
     ＲＹＯＤＥＮ                    7,000      2,484.00          17,388,000       貸付株式数          2,400   株
     ニプロ                   68,700       1,115.50          76,634,850
     岩谷産業                   19,900       6,335.00         126,066,500
     ナイス                    2,500      1,550.00          3,875,000
     ニチモウ                     800     3,910.00          3,128,000
     極東貿易                    5,200      1,886.00          9,807,200      貸付株式数           400  株
     アステナホールディングス                   16,400       471.00         7,724,400
     三愛オブリ                   21,000       1,617.00          33,957,000
     稲畑産業                   17,300       3,050.00          52,765,000
     ＧＳＩクレオス                    4,700      2,114.00          9,935,800
     明和産業                   10,300       630.00         6,489,000
     クワザワホールディングス                    1,700       697.00         1,184,900
     ゴ－ルドウイン                   14,600      10,865.00         158,629,000
     ユニ・チヤ－ム                  172,500       4,878.00         841,455,000
     デサント                   14,300       3,785.00          54,125,500
     キ  ン  グ                1,700       680.00         1,156,000
     ワ  キ  タ               14,500       1,563.00          22,663,500
     ヤマトインタ－ナシヨナル                    3,500       297.00         1,039,500
     東邦ホールディングス                   24,100       3,288.00          79,240,800       貸付株式数          9,600   株
     サンゲツ                   20,100       3,015.00          60,601,500
     ミツウロコグループ                   11,100       1,451.00          16,106,100
     シナネンホールディングス                    2,400      4,090.00          9,816,000
     伊藤忠エネクス                   21,600       1,543.00          33,328,800
     サンリオ                   24,800       5,314.00         131,787,200       貸付株式数          9,800   株
                                                      (9,800    株 )
     サンワ    テクノス               4,500      2,177.00          9,796,500
     リョーサン                    6,200      4,815.00          29,853,000
     新光商事                   11,700       1,138.00          13,314,600
     トーホー                    3,400      2,533.00          8,612,200      貸付株式数          1,300   株
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     三信電気                    3,500      2,139.00          7,486,500
     東陽テクニカ                    8,800      1,347.00          11,853,600
     モスフード       サービス            12,700       3,230.00          41,021,000
     加賀電子                    8,000      6,230.00          49,840,000
     三益半導体                    6,600      2,745.00          18,117,000       貸付株式数          1,500   株
     都築電気                    4,300      2,199.00          9,455,700      貸付株式数          1,600   株
     ソーダニツカ                    6,500      1,024.00          6,656,000
     立花エレテック                    5,800      2,716.00          15,752,800       貸付株式数          2,000   株
     木曽路                   13,200       2,485.00          32,802,000       貸付株式数          1,500   株
     SRS  ホールディングス                 14,100       1,052.00          14,833,200       貸付株式数          5,600   株
     千  趣  会               15,700       393.00         6,170,100      貸付株式数          6,000   株
     タカキユー                    3,300       79.00         260,700     貸付株式数           600  株
     リテールパートナーズ                   12,900       1,534.00          19,788,600       貸付株式数          1,800   株
     上新電機                    8,600      2,368.00          20,364,800
     日本瓦斯                   46,300       2,328.00         107,786,400
     ロイヤルホールディングス                   15,400       2,497.00          38,453,800       貸付株式数          6,100   株
     東  天  紅                 400      818.00          327,200     貸付株式数           100  株
     いなげや                    3,400      1,240.00          4,216,000
     チヨダ                    8,200       848.00         6,953,600      貸付株式数          1,300   株
     ライフコーポレーション                    9,200      3,295.00          30,314,000
     リンガーハツト                   11,200       2,345.00          26,264,000       貸付株式数          4,400   株
                                                       (600  株 )
     ＭｒＭａｘＨＤ                   10,800       611.00         6,598,800
     テンアライド                    6,200       300.00         1,860,000      貸付株式数           600  株
     AOKI  ホールディングス                 18,700       1,121.00          20,962,700
     オークワ                   12,400       803.00         9,957,200      貸付株式数           200  株
     コメリ                   13,400       3,130.00          41,942,000       貸付株式数          5,000   株
     青山商事                   18,700       1,527.00          28,554,900
     しまむら                   10,300      16,160.00         166,448,000
     はせがわ                    2,200       358.00          787,600
     高  島  屋               60,400       1,906.50         115,152,600
     松  屋                 14,800       926.00        13,704,800
     エイチ・ツー・オーリテイ                   38,600       1,497.00          57,784,200
     リング
     近鉄百貨店                    3,700      2,618.00          9,686,600
     丸井グループ                   58,100       2,324.00         135,024,400
     クレディセゾン                   51,600       2,418.50         124,794,600
     アクシアル       リテイリング             5,900      4,015.00          23,688,500
     井  筒  屋                2,300       349.00          802,700     貸付株式数          1,000    株
     イオン                  296,100       3,036.00         898,959,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     イ  ズ  ミ               15,500       3,569.00          55,319,500
     フオーバル                    3,400      1,372.00          4,664,800      貸付株式数          1,000   株
     平  和  堂               14,600       2,169.00          31,667,400       貸付株式数          5,200   株
     フ  ジ                 13,400       1,864.00          24,977,600       貸付株式数           5,300     株
     ヤオコー                    9,800      8,063.00          79,017,400       貸付株式数          3,900   株
     ゼビオホールディングス                   11,800       945.00        11,151,000
     ケーズホールディングス                   61,700       1,295.50          79,932,350
     ＰＡＬＴＡＣ                   11,800       4,496.00          53,052,800
     三谷産業                   15,000       324.00         4,860,000
     OLYMPIC    グループ               2,100       525.00         1,102,500      貸付株式数           800  株
     日産東京販売ＨＤ                    7,100       436.00         3,095,600
     あおぞら銀行                   58,500       3,096.00         181,116,000       貸付株式数         23,400    株
     三菱  UFJ  フィナンシャル         G      5,094,300        1,198.50        6,105,518,550
     りそなホールディングス                  949,400        718.20       681,859,080
     三井住友トラスト          HD         146,300       5,232.00         765,441,600
     三井住友フィナンシャル              G      578,500       6,635.00        3,838,347,500        ※
     千葉銀行                  226,800       1,051.00         238,366,800
     群馬銀行                  157,900        695.20       109,772,080
     武蔵野銀行                   11,400       2,691.00          30,677,400
     千葉興業銀行                   13,500       778.00        10,503,000
     筑波銀行                   35,800       249.00         8,914,200
     七十七銀行                   23,700       3,445.00          81,646,500
     秋田銀行                    5,500      1,912.00          10,516,000
     山形銀行                    9,100      1,084.00          9,864,400
     岩手銀行                    5,200      2,381.00          12,381,200
     東邦銀行                   64,400       295.00        18,998,000
     東北銀行                    2,200      1,167.00          2,567,400
     ふくおかフィナンシャル              G       70,900       3,264.00         231,417,600
     スルガ銀行                   63,000       784.00        49,392,000
     八十二銀行                  174,600        782.00       136,537,200
     山梨中央銀行                    9,100      1,710.00          15,561,000
     大垣共立銀行                   15,600       1,838.00          28,672,800
     福井銀行                    7,300      1,575.00          11,497,500
     清水銀行                    3,200      1,486.00          4,755,200
     富山銀行                     800     1,683.00          1,346,400
     滋賀銀行                   13,500       3,450.00          46,575,000
     南都銀行                   12,300       2,433.00          29,925,900
     百五銀行                   76,700       539.00        41,341,300
     紀陽銀行                   29,200       1,524.00          44,500,800
     ほくほくフィナンシャル              G       50,400       1,532.00          77,212,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     山陰合同銀行                   51,000       982.00        50,082,000
     鳥取銀行                    1,600      1,349.00          2,158,400
     百十四銀行                    8,000      2,375.00          19,000,000
     四国銀行                   12,100       956.00        11,567,600
     阿波銀行                   11,500       2,348.00          27,002,000
     大分銀行                    4,900      2,466.00          12,083,400
     宮崎銀行                    4,900      2,501.00          12,254,900
     佐賀銀行                    4,800      1,814.00          8,707,200
     琉球銀行                   17,400       1,096.00          19,070,400
     セブン銀行                  255,400        295.30        75,419,620
     みずほフィナンシャルＧ                 1,098,500        2,359.50        2,591,910,750
     高知銀行                    1,600       918.00         1,468,800
     山口フィナンシャルＧ                   79,900       1,268.00         101,313,200
     芙蓉総合リース                    7,500     11,685.00          87,637,500
     みずほリース                   13,700       4,755.00          65,143,500
     東京センチュリー                   15,200       5,947.00          90,394,400
     SBI  ホールディングス                 119,100       3,018.00         359,443,800
     日本証券金融                   29,900       1,446.00          43,235,400
     アイフル                  120,100        368.00        44,196,800
     日本アジア投資                    3,400       231.00          785,400
     名古屋銀行                    5,300      5,490.00          29,097,000
     北洋銀行                  123,400        354.00        43,683,600
     大光銀行                    1,500      1,272.00          1,908,000      貸付株式数           300  株
     愛媛銀行                   11,100       953.00        10,578,300
     トマト銀行                    1,700      1,126.00          1,914,200
     京葉銀行                   34,100       689.00        23,494,900
     栃木銀行                   40,700       307.00        12,494,900
     北日本銀行                    2,700      2,051.00          5,537,700
     東和銀行                   15,200       597.00         9,074,400
     福島銀行                    5,000       231.00         1,155,000
     大東銀行                    2,000       765.00         1,530,000      貸付株式数           500  株
     リコーリース                    7,800      4,665.00          36,387,000
     イオンフィナンシャルサー                   47,100       1,226.00          57,744,600
     ビス
     ア  コ  ム               146,300        343.20        50,210,160
     ジャックス                    8,700      5,040.00          43,848,000
     オ  リ  コ               26,800       1,055.00          28,274,000
     オリックス                  495,600       2,620.00        1,298,472,000
     三菱  HC キャピタル               363,100        936.40       340,006,840
     ジャフコ     グループ              24,300       1,681.00          40,848,300       貸付株式数         10,400    株
                                139/326

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     九州   リースサービス                 1,800      1,037.00          1,866,600      貸付株式数          1,200   株
     トモニホールディングス                   66,100       387.00        25,580,700       貸付株式数         26,300    株
                                                     (26,300    株 )
     大和証券Ｇ本社                  630,400        951.10       599,573,440
     野村ホールディングス                 1,368,200         628.20       859,503,240
     岡三証券グループ                   71,500       702.00        50,193,000       貸付株式数         24,800    株
     丸三証券                   27,100       824.00        22,330,400       貸付株式数         10,400    株
     東洋証券                   21,600       294.00         6,350,400
     東海東京ＨＤ                   96,900       518.00        50,194,200
     光世証券                    1,100       494.00          543,400     貸付株式数            200    株
     水戸証券                   24,200       417.00        10,091,400
     いちよし証券                   15,500       698.00        10,819,000
     松井証券                   40,300       717.00        28,895,100       貸付株式数         16,000    株
     SOMPO   ホールディングス               128,000       6,668.00         853,504,000
     日本取引所グループ                  212,300       2,825.50         599,853,650
     マネックスＧ                   79,700       674.00        53,717,800
     極東証券                   11,300       964.00        10,893,200
     岩井コスモホールディング                    9,400      1,734.00          16,299,600
     アイザワ証券グループ                   11,800       1,172.00          13,829,600       貸付株式数          4,700   株
     フィデアホール                    8,500      1,473.00          12,520,500
     池田泉州ＨＤ                  113,100        321.00        36,305,100
     アニコム     ホールディングス              27,000       518.00        13,986,000
     ＭＳ＆ＡＤ                  180,500       5,281.00         953,220,500
     マネーパートナーズ           GP         4,900       284.00         1,391,600
     スパークス・グループ                    9,100      1,529.00          13,913,900
     小林洋行                    2,100       236.00          495,600     貸付株式数           100  株
     第一生命     HLDGS              396,200       2,890.00        1,145,018,000
     東京海上ＨＤ                  801,900       3,393.00        2,720,846,700
     アドバンテッジリスクマネ                    2,300       482.00         1,108,600      貸付株式数           900  株
     イー・ギャランティ                   13,300       1,894.00          25,190,200
     アサックス                    2,300       685.00         1,575,500      貸付株式数          1,300   株
     NEC  キャピタルソリューショ                  4,000      3,225.00          12,900,000
     ン
     T&D  ホールディングス                 235,400       2,191.50         515,879,100
     アドバンスクリエイト                    4,600       977.00         4,494,200      貸付株式数          1,800   株
     三井不動産                  376,100       3,418.00        1,285,509,800
     三菱地所                  531,700       1,965.00        1,044,790,500
     平和不動産                   13,200       3,725.00          49,170,000
     東京建物                   71,100       2,043.00         145,257,300
     京阪神ビルディング                   15,100       1,400.00          21,140,000
                                140/326

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     住友不動産                  117,700       4,253.00         500,578,100
     太平洋興発                    1,800       770.00         1,386,000      貸付株式数           800  株
     テーオーシー                   14,500       689.00         9,990,500
     東京楽天地                    1,300      6,770.00          8,801,000      貸付株式数           100  株
     スターツコーポレーション                   11,700       2,760.00          32,292,000
     フジ住宅                   10,200       687.00         7,007,400
     空港施設                   11,300       578.00         6,531,400
     明和地所                    4,000      1,201.00          4,804,000
     ゴールドクレスト                    6,600      2,127.00          14,038,200       貸付株式数          2,600   株
     リログループ                   42,600       1,562.50          66,562,500
     エスリード                    3,800      3,190.00          12,122,000       貸付株式数          1,200   株
     日神グループ       HLDGS            13,000       482.00         6,266,000      貸付株式数          4,400   株
     日本エスコン                   15,200       922.00        14,014,400
     MIRARTH    ホールディング               37,300       446.00        16,635,800
     ＡＶＡＮＴＩＡ                    2,500       851.00         2,127,500      貸付株式数           600  株
     イオンモール                   42,100       1,721.50          72,475,150
     毎日コムネット                    1,600       734.00         1,174,400      貸付株式数           100  株
     ファースト住建                    1,900      1,030.00          1,957,000      貸付株式数           900  株
     ランド                  444,700         7.00       3,112,900      貸付株式数          171,300      株
     カチタス                   21,900       2,131.00          46,668,900
     東祥                    5,900       770.00         4,543,000      貸付株式数          2,000   株
     トーセイ                   13,500       1,788.00          24,138,000       貸付株式数          5,400   株
     穴吹興産                     900     1,981.00          1,782,900      貸付株式数           600  株
     サンフロンティア不動産                   12,000       1,560.00          18,720,000
     インテリックス                    1,100       473.00          520,300
     ランドビジネス                    1,600       268.00          428,800     貸付株式数           700  株
     サンネクスタグループ                    1,300       942.00         1,224,600      貸付株式数           200  株
     グランディハウス                    5,300       590.00         3,127,000
     東武鉄道                   90,600       3,752.00         339,931,200
     相鉄ホールディングス                   29,500       2,719.50          80,225,250
     東急                  231,500       1,695.00         392,392,500
     京浜急行                  102,100       1,282.00         130,892,200
     小田急電鉄                  136,500       2,199.50         300,231,750
     京王電鉄                   39,700       4,390.00         174,283,000
     京成電鉄                   53,200       6,492.00         345,374,400
     富士急行                   10,200       4,125.00          42,075,000       貸付株式数          3,700   株
     東日本旅客鉄道                  151,700       8,138.00        1,234,534,600
     西日本旅客鉄道                   97,900       5,849.00         572,617,100
     東海旅客鉄道                  318,000       3,630.00        1,154,340,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     西武ホールディングス                   99,900       1,909.00         190,709,100
     鴻池運輸                   14,000       1,825.00          25,550,000
     西日本鉄道                   22,000       2,382.00          52,404,000
     ハマキョウレックス                    7,000      3,950.00          27,650,000
     サカイ引越センター                    9,100      2,635.00          23,978,500
     近鉄グループ       HLDGS            82,400       4,361.00         359,346,400
     阪急阪神     HLDGS              109,900       4,424.00         486,197,600
     南海電鉄                   36,700       2,856.00         104,815,200       貸付株式数          1,300   株
     京阪ホールディングス                   45,400       3,724.00         169,069,600
     神戸電鉄                    2,200      2,840.00          6,248,000      貸付株式数           800  株
     名古屋鉄道                   85,000       2,219.50         188,657,500
     山陽電鉄                    6,100      2,109.00          12,864,900       貸付株式数          2,300   株
     アルプス物流                    6,500      1,611.00          10,471,500       貸付株式数          2,200   株
     トランコム                    2,400      7,350.00          17,640,000
     ヤマトホールディングス                  105,600       2,593.50         273,873,600
     山  九                 21,000       5,058.00         106,218,000
     日  新                  6,300      2,420.00          15,246,000
     丸  運                  2,600       260.00          676,000     貸付株式数          1,300   株
     丸全昭和運輸                    5,100      3,710.00          18,921,000
     センコーグループ          HLDGS         43,500       1,061.00          46,153,500
     トナミホールディングス                    1,800      4,675.00          8,415,000
     ニッコンホールディングス                   26,400       2,987.50          78,870,000
     日石輸送                     500     2,877.00          1,438,500
     福山通運                    9,400      3,805.00          35,767,000
     セイノーホールディングス                   46,300       2,063.00          95,516,900       貸付株式数         18,500    株
     エスライングループ本社                    1,300       866.00         1,125,800      貸付株式数           700  株
     神奈川中央交通                    2,300      2,955.00          6,796,500
     AZ-COM    丸和ホールディ               19,900       1,467.00          29,193,300       貸付株式数          7,900   株
     C&F  ロジホールディングス                  7,900      1,446.00          11,423,400       貸付株式数           800  株
     日本郵船                  236,300       4,155.00         981,826,500
     商船三井                  178,900       4,393.00         785,907,700
     川崎汽船                   69,700       5,480.00         381,956,000       貸付株式数         27,800    株
     NS ユナイテッド海運                  4,400      4,850.00          21,340,000       貸付株式数          1,500   株
     明海グループ                    5,000       706.00         3,530,000
     飯野海運                   30,200       1,223.00          36,934,600
     共栄タンカー                     800      825.00          660,000     貸付株式数           200  株
     九州旅客鉄道                   58,200       3,113.00         181,176,600
     SG ホールディングス                 138,400       2,008.00         277,907,200
     NIPPON    EXPRESS               28,000       7,888.00         220,864,000
     ID&E   ホールディングス                 5,100      3,250.00          16,575,000
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本航空                  202,400       2,786.00         563,886,400
     ANA  ホールディングス                 224,300       3,064.00         687,255,200
     ビーウィズ                    2,100      2,080.00          4,368,000      貸付株式数           800  株
     パスコ                     900     1,727.00          1,554,300
     TRE  ホールディングス                 16,200       1,040.00          16,848,000
     人・夢・技術グループ                    3,200      1,700.00          5,440,000
     西本  WISMETTAC      HD           2,200      5,540.00          12,188,000       貸付株式数           800  株
     シルバーライフ                    1,700      1,025.00          1,742,500      貸付株式数           500  株
     ヤマシタヘルスケア           HLDGS          400     2,117.00           846,800
     GENKY    DRUGSTORES                3,800      5,140.00          19,532,000       貸付株式数          1,300   株
     コーア商事      HLDGS              4,800       704.00         3,379,200      貸付株式数           200  株
     KPP  グループホールディン                 22,600       684.00        15,458,400
     ナルミヤ・インターナショ                     800     1,138.00           910,400     貸付株式数           100  株
     ナル
     ブックオフＧＨＤ                    4,400      1,143.00          5,029,200      貸付株式数          1,700   株
     ギフトホールディングス                    3,700      2,270.00          8,399,000
     三菱倉庫                   20,300       4,314.00          87,574,200
     三井倉庫     HOLD               7,700      4,740.00          36,498,000
     住友倉庫                   22,200       2,450.00          54,390,000
     渋沢倉庫                    3,700      2,787.00          10,311,900
     ヤマタネ                    3,900      2,285.00          8,911,500
     東陽倉庫                    1,200      1,510.00          1,812,000
     乾汽船                    9,600      1,096.00          10,521,600       貸付株式数          3,800   株
     日本トランスシティ                   16,400       615.00        10,086,000
     ケイヒン                     800     1,750.00          1,400,000
     中央倉庫                    4,400      1,088.00          4,787,200      貸付株式数          1,500   株
     川西倉庫                     800     1,105.00           884,000     貸付株式数           200  株
     安田倉庫                    5,500      1,111.00          6,110,500
     ファイズホールディングス                     700     1,087.00           760,900     貸付株式数           400  株
     ＮＩＳＳＯＨＤ                    7,300       751.00         5,482,300      貸付株式数            2,900      株
     大栄環境                   15,400       2,242.00          34,526,800
     日本管財ホールディンク                    8,900      2,512.00          22,356,800
     東洋埠頭                    1,300      1,380.00          1,794,000
     上  組                 39,500       3,311.00         130,784,500
     サンリツ                    1,100       731.00          804,100     貸付株式数           300  株
     キムラユニティー                    2,100      1,326.00          2,784,600
     キユーソー流通システム                    3,200       897.00         2,870,400      貸付株式数          1,200   株
     東海運                    2,600       282.00          733,200
     エーアイテイー                    5,100      1,665.00          8,491,500
     内外トランスライン                    3,300      2,501.00          8,253,300      貸付株式数          1,300   株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ショーエイコーポ                    1,400       571.00          799,400     貸付株式数           600  株
     日本コンセプト                    3,000      1,664.00          4,992,000
     TBS  ホールディングス                 42,400       2,960.00         125,504,000
     日本テレビ      HLDS             73,200       1,490.00         109,068,000
     朝日放送グループ          HD          7,600       646.00         4,909,600      貸付株式数          2,600   株
     テレビ朝日ＨＤ                   19,900       1,626.00          32,357,400
     スカパー     JSATHD              64,200       639.00        41,023,800
     テレビ東京ＨＤ                    5,900      3,000.00          17,700,000
     日本ＢＳ放送                    1,600       890.00         1,424,000
     ビジョン                   12,500       1,193.00          14,912,500
     スマートバリュー                    1,100       419.00          460,900     貸付株式数           400  株
     USEN-NEXT      HLDGS              9,300      3,715.00          34,549,500       貸付株式数          3,300   株
     ワイヤレスゲート                    2,000       237.00          474,000     貸付株式数            100    株
     日本通信                   81,600       228.00        18,604,800
     クロップス                     600     1,010.00           606,000
     日本電信電話                 24,635,400          168.90      4,160,919,060
     ＫＤＤＩ                  640,000       4,426.00        2,832,640,000
     ソフトバンク                 1,332,400        1,735.50        2,312,380,200
     光通信                    8,300     22,905.00         190,111,500
     エムティーアイ                    5,600       580.00         3,248,000      貸付株式数          2,000   株
     GMO  インターネットグループ                 30,600       2,496.50          76,392,900
     ファイバーゲート                    4,500       890.00         4,005,000      貸付株式数          1,700   株
     アイドママーケティングコ                    1,200       220.00          264,000     貸付株式数           600  株
     ミュ
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                   43,800       2,610.50         114,339,900
     学研ホールディングス                   13,700       978.00        13,398,600
     ゼンリン                   14,000       855.00        11,970,000
     昭文社ホールディングス                    1,900       358.00          680,200
     インプレスホールディング                    4,600       178.00          818,800     貸付株式数          1,800   株
     ス
     東京電力ＨＤ                  744,300        735.80       547,655,940       貸付株式数        255,600    株
     中部電力                  304,300       1,849.50         562,802,850
     関西電力                  318,900       1,913.00         610,055,700
     中国電力                  143,500       1,004.50         144,145,750
     北陸電力                   84,400       723.80        61,088,720
     東北電力                  217,400        963.30       209,421,420
     四国電力                   76,900       1,008.00          77,515,200
     九州電力                  190,400       1,009.50         192,208,800
     北海道電力                   79,700       628.30        50,075,510
     沖縄電力                   21,000       1,104.00          23,184,000
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     電源開発                   67,800       2,264.50         153,533,100
     エフオン                    5,300       457.00         2,422,100
     イーレックス                   14,600       682.00         9,957,200      貸付株式数          5,800   株
     レノバ                   22,000       1,102.00          24,244,000       貸付株式数          8,800   株
     東京瓦斯                  174,500       3,492.00         609,354,000
     大阪瓦斯                  167,200       2,883.50         482,121,200
     東邦瓦斯                   35,700       2,690.50          96,050,850
     北海道瓦斯                    4,900      2,149.00          10,530,100       貸付株式数          1,000   株
     広島ガス                   17,100       368.00         6,292,800
     西部ガス     HLDGS               8,500      1,884.00          16,014,000
     静岡ガス                   16,400       1,002.00          16,432,800       貸付株式数          6,500   株
     メタウォーター                    9,900      2,016.00          19,958,400
     アイネット                    5,000      1,671.00          8,355,000
     松  竹                  4,300      9,117.00          39,203,100
     東  宝                 46,100       4,705.00         216,900,500
     エイチ・アイ・エス                   24,700       1,955.00          48,288,500       貸付株式数          9,400   株
     東  映                  2,700     20,370.00          54,999,000
     ラックランド                    3,800      2,601.00          9,883,800      貸付株式数          1,500   株
     NTT  データグループ                 216,600       1,887.00         408,724,200
     共立メンテナンス                   13,300       5,574.00          74,134,200       貸付株式数          5,300   株
     イチネンホールディングス                    8,900      1,506.00          13,403,400
     建設技術研究所                    4,400      5,030.00          22,132,000
     スペース                    5,500       947.00         5,208,500
     アインホールディングス                   12,000       4,455.00          53,460,000
     燦ホールディングス                    8,000      1,080.00          8,640,000
     ピー・シー・エー                    4,800      1,091.00          5,236,800
     スバル興業                     500    13,150.00          6,575,000      貸付株式数           100  株
     東京テアトル                    1,700      1,090.00          1,853,000      貸付株式数           600  株
     タナベコンサルティンググ                    2,500       992.00         2,480,000
     ル
     ビジネスＢ太田昭和                    3,200      2,106.00          6,739,200
     ナ  ガ  ワ                2,600      6,790.00          17,654,000       貸付株式数          1,000   株
     東京都競馬                    7,100      4,390.00          31,169,000       貸付株式数          2,800   株
     常磐興産                    1,800      1,229.00          2,212,200      貸付株式数           700  株
     カナモト                   13,200       2,753.00          36,339,600
     ＤＴＳ                   17,600       3,510.00          61,776,000
     スクウェア・エニックス・                   37,800       4,760.00         179,928,000
     HD
     シーイーシー                   10,500       1,607.00          16,873,500
     カプコン                   74,000       4,550.00         336,700,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ニシオホールディングス                    7,900      3,815.00          30,138,500
     アイ・エス・ビー                    4,200      1,506.00          6,325,200      貸付株式数          1,200   株
     アゴーラ     ホスピタリティー              29,800        23.00         685,400     貸付株式数         15,600    株
      G 
     日本空港ビルデング                   28,800       6,228.00         179,366,400
     トランス・コスモス                   10,600       2,956.00          31,333,600       貸付株式数          3,200   株
     乃村工藝社                   37,000       854.00        31,598,000
     ジャステック                    5,100      1,407.00          7,175,700      貸付株式数          1,500   株
     ＳＣＳＫ                   58,000       2,727.50         158,195,000
     藤田観光                    3,400      4,525.00          15,385,000       貸付株式数          1,300   株
     KNT-CT    ホールディングス                5,100      1,289.00          6,573,900      貸付株式数            1,900      株
     トーカイ                    7,500      1,979.00          14,842,500
     白  洋  舎                 700     2,585.00          1,809,500      貸付株式数           100  株
     セコム                   86,400      10,040.00         867,456,000
     ＮＳＷ                    3,700      2,745.00          10,156,500
     セントラル警備保障                    4,600      2,438.00          11,214,800       貸付株式数           100  株
     アイネス                    6,400      1,602.00          10,252,800
     丹青社                   16,400       841.00        13,792,400
     メイテックグループホール                   30,600       2,739.50          83,828,700
     デ
     ＴＫＣ                   13,100       3,460.00          45,326,000
     富士ソフト                   16,600       5,710.00          94,786,000       貸付株式数          6,600   株
     応用地質                    7,900      1,948.00          15,389,200
     船井総研ホールディン                   17,600       2,465.00          43,384,000
     ＮＳＤ                   29,500       2,722.00          80,299,000
     進学会ホールディングス                    1,200       257.00          308,400
     丸紅建材リース                     400     2,519.00          1,007,600
     オ  オ  バ                2,900       890.00         2,581,000      貸付株式数          1,300   株
     コナミグループ                   31,000       7,082.00         219,542,000
     いであ                    1,200      1,744.00          2,092,800
     学  究  社                3,400      1,924.00          6,541,600
     ベネッセホールディングス                   28,600       2,635.00          75,361,000
     イオンディライト                    9,400      3,535.00          33,229,000       貸付株式数          3,200   株
     ナック                    3,600       974.00         3,506,400      貸付株式数          1,200   株
     福井コンピュータ          HLDS          5,100      2,545.00          12,979,500
     ダイセキ                   17,300       3,885.00          67,210,500       貸付株式数          5,900   株
     ステップ                    3,100      1,871.00          5,800,100
     泉州電業                    4,400      3,435.00          15,114,000       貸付株式数           700  株
     元気寿司                    4,900      3,115.00          15,263,500       貸付株式数          1,900   株
     トラスコ中山                   18,300       2,384.00          43,627,200
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     ヤマダホールディングス                  268,600        425.30       114,235,580
     オートバックスセブン                   30,300       1,549.50          46,949,850
     モリト                    6,200      1,242.00          7,700,400
     アークランズ                   25,900       1,688.00          43,719,200
     ニトリホールディングス                   31,800      18,150.00         577,170,000
     グルメ杵屋                    6,900      1,042.00          7,189,800      貸付株式数          2,700   株
     愛  眼                  3,500       177.00          619,500     貸付株式数          1,800   株
     ケーユーホールディングス                    4,000      1,069.00          4,276,000
     吉野家ホールディングス                   32,200       3,085.00          99,337,000       貸付株式数         13,200    株
     加藤産業                   10,900       4,360.00          47,524,000
     北恵                    1,200       813.00          975,600     貸付株式数           400  株
     イノテック                    5,400      1,566.00          8,456,400
     イエローハット                   13,900       1,724.00          23,963,600
     松屋フーズ      HLDGS              4,000      4,995.00          19,980,000       貸付株式数           200  株
     JBCC  ホールディングス                 5,500      3,390.00          18,645,000
     JK ホールディングス                  6,600      1,004.00          6,626,400
     サガミホールディングス                   13,000       1,367.00          17,771,000       貸付株式数           500  株
     日  伝                  5,900      2,808.00          16,567,200
     関西フードマーケット                    5,900      1,380.00          8,142,000
     ミロク情報サービス                    7,500      1,659.00          12,442,500       貸付株式数          2,700   株
     北沢産業                    2,900       269.00          780,100     貸付株式数          1,400   株
     杉本商事                    4,200      2,139.00          8,983,800      貸付株式数           400  株
     因幡電機産業                   22,600       3,340.00          75,484,000
     王将フードサービス                    6,500      7,820.00          50,830,000       貸付株式数          1,500   株
     ミニストップ                    6,400      1,497.00          9,580,800      貸付株式数            2,400      株
     アークス                   16,000       2,715.00          43,440,000
     バローホールディングス                   16,600       2,309.00          38,329,400
     東  テ  ク                2,900      4,680.00          13,572,000
     ミスミグループ本社                  131,900       2,104.50         277,583,550
     アルテック                    2,500       232.00          580,000     貸付株式数          1,000   株
     ベ  ル  ク                4,300      6,130.00          26,359,000
     大  庄                  3,600      1,199.00          4,316,400      貸付株式数           1,400     株
     タキヒヨー                    1,200       988.00         1,185,600      貸付株式数           700  株
     ファーストリテイリング                   39,300      35,160.00        1,381,788,000        貸付株式数         15,200    株
     ソフトバンクグループ                  408,500       6,047.00        2,470,199,500
     蔵王産業                     800     2,399.00          1,919,200
     スズケン                   33,200       4,839.00         160,654,800
     サンドラッグ                   29,500       4,315.00         127,292,500
     サックスバーホールディン                    7,400       824.00         6,097,600
     グ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ジェコス                    5,100      1,021.00          5,207,100
     ヤマザワ                    1,000      1,253.00          1,253,000
     や  ま  や                1,000      3,015.00          3,015,000      貸付株式数           400  株
     グローセル                    8,900       680.00         6,052,000
     ベルーナ                   20,900       591.00        12,351,900
     合計                               271,694,881,710
     （注）     1.   ※ 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられて

             おります。
               ソニーグループ                        20,000    株
               トヨタ自動車                        60,000    株
               三井住友フィナンシャル             G                           30,000    株
          2.   貸付株式数のうち（括弧書）の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に

             対する貸付であります。
    (2)  株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
     第２　信用取引契約残高明細表

         該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

         「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    「外国株式インデックスマザーファンド」の状況


    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                   2022  年 12 月 19 日現在      2023  年 12 月 18 日現在
                                     金  額  ( 円 )        金  額  ( 円 )
     資産の部
      流動資産
        預金                                852,713,701            1,877,453,939
        コール・ローン                               9,706,458,321             10,490,926,784
        株式                              266,686,770,469              389,010,712,465
        投資証券                               6,559,293,925              8,581,493,156
        派生商品評価勘定                                 18,399,158             263,383,037
        未収入金                                  2,691,322              3,481,831
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        未収配当金                                267,062,544              438,781,439
        差入委託証拠金                               5,105,362,859              8,488,313,058
        流動資産合計                              289,198,752,299              419,154,545,709
      資産合計                               289,198,752,299              419,154,545,709
     負債の部
      流動負債
        派生商品評価勘定                                554,457,124              316,522,472
        未払解約金                                  3,650,800            109,420,000
        流動負債合計                                558,107,924              425,942,472
      負債合計                                  558,107,924              425,942,472
     純資産の部
      元本等
        元本                       ※1       69,638,060,038              79,048,744,098
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（                △ ）            219,002,584,337              339,679,859,139
        元本等合計                              288,640,644,375              418,728,603,237
      純資産合計                               288,640,644,375              418,728,603,237
     負債純資産合計                                289,198,752,299              419,154,545,709
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自 2022  年 12 月 20 日
             区分
                                     至 2023  年 12 月 18 日
     1.   有価証券の評価基準及び評価                (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

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                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金
                        融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものに
                        ついては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示
                        される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のな
                        い有価証券については投資法人が発行する投資証券の１口当たり純
                        資産額に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.   デリバティブ取引の評価基準                (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.   収益及び費用の計上基準                受取配当金

                        原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合に
                        は当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計
                        上しております。
     4.   その他財務諸表作成のための                外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                                150/326






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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨
                        の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                                61 条に
                        基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
                        建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資
                        産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却
                        時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換
                        算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
                        円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処
                        理を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

               区分                2022  年 12 月 19 日現在         2023  年 12 月 18 日現在
     1.  ※1  期首                          2021  年 12 月 21 日         2022  年 12 月 20 日
         期首元本額                         61,674,819,062        円        69,638,060,038        円
         期中追加設定元本額                         13,672,424,231        円        13,935,683,680        円
         期中一部解約元本額                         5,709,183,255        円         4,524,999,620        円
         期末元本額の内訳

       ファンド名
         ダイワ外国株式インデックスＶ                          301,093,386       円          252,201,357       円
         Ａ
         ダイワ国内重視バランスファン                            3,459,588     円           2,398,033     円
         ド３０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
         ダイワ国内重視バランスファン                           36,734,762      円           25,425,788      円
         ド５０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
         ダイワ国際分散バランスファン                            6,474,561     円           4,173,336     円
         ド３０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
         ダイワ国際分散バランスファン                          179,363,294       円          130,046,867       円
         ド５０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
         外国株式インデックスファンド                           69,674,877      円          101,924,857       円
         （ FOFs  用）（適格機関投資家専
         用）
         ダイワバランスファンド             2023-01                   - 円           89,930,302      円
         （適格機関投資家専用）
         ダイワファンドラップ             外国株式              523,783,713       円          730,644,158       円
         インデックス        エマージングプラ
         ス（為替ヘッジなし）
         ダイワファンドラップ             外国株式             3,060,018,121        円         4,665,956,172        円
         インデックス（為替ヘッジな
         し）
                                151/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ダイワファンドラップオンライ                          642,031,802       円          560,421,539       円
         ン  外国株式インデックス             エ
         マージングプラス（為替ヘッジ
         なし）
         Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国株式インデック                     18,445,438      円           20,707,782      円
         ス
         ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                           48,152,485      円           53,190,442      円
         2050
         ｉＦｒｅｅ       外国株式インデック                   6,023,455,760        円         7,628,470,875        円
         ス（為替ヘッジなし）
         ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   1,382,417,663        円         1,483,678,196        円
         ｉＦｒｅｅ       年金バランス                    256,336,275       円          322,769,357       円
         ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                                - 円           2,911,681     円
         2060
         ＤＣダイワ外国株式インデック                         43,954,399,858        円        47,632,499,577        円
         ス
         ダイワ・ライフ・バランス３０                          525,128,068       円          500,377,466       円
         ダイワ・ライフ・バランス５０                         1,008,584,575        円         1,067,785,681        円
         ダイワ・ライフ・バランス７０                          832,693,698       円         1,025,339,397        円
         大和ＤＣ海外株式インデックス                         1,901,552,608        円         2,015,691,298        円
         ファンド
         ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                           12,267,820      円           12,498,122      円
         2030
         ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                           12,252,667      円           13,060,578      円
         2040
         ダイワつみたてインデックス外                         1,405,540,804        円         2,142,692,877        円
         国株式
         ダイワつみたてインデックスバ                            1,875,196     円           2,057,594     円
         ランス３０
         ダイワつみたてインデックスバ                            2,214,762     円           2,504,278     円
         ランス５０
         ダイワつみたてインデックスバ                            4,705,642     円           5,295,411     円
         ランス７０
         ダイワ先進国株式インデックス                            4,349,275     円           11,578,719      円
         （為替ヘッジなし）（投資一任
         専用）
         ダイワ世界バランスファンド４                           75,082,129      円           52,676,509      円
         ０ＶＡ
         ダイワ世界バランスファンド６                           55,630,821      円           33,932,785      円
         ０ＶＡ
         ダイワ・バランスファンド３５                         1,203,874,057        円          900,545,333       円
         ＶＡ
                                152/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ダイワ・バランスファンド２５                           62,417,353      円           48,117,622      円
         ＶＡ（適格機関投資家専用）
         ダイワバランスファンド             2021-02             171,714,594       円          140,109,625       円
         （適格機関投資家専用）
         スタイル     9 （ 4 資産分散・保守                         - 円             36,916    円
         型）
         スタイル     9 （ 4 資産分散・バラン                         - 円             62,672    円
         ス型）
         スタイル     9 （ 4 資産分散・積極                         - 円             88,640    円
         型）
         スタイル     9 （ 6 資産分散・保守                         - 円             31,336    円
         型）
         スタイル     9 （ 6 資産分散・バラン                         - 円             55,374    円
         ス型）
         スタイル     9 （ 6 資産分散・積極                         - 円             88,833    円
         型）
         スタイル     9 （ 8 資産分散・保守                         - 円             28,073    円
         型）
         スタイル     9 （ 8 資産分散・バラン                         - 円             47,882    円
         ス型）
         スタイル     9 （ 8 資産分散・積極                         - 円             84,991    円
         型）
         ダイワ・インデックスセレクト                         1,158,534,062        円         1,390,103,806        円
         外国株式
         ダイワ・ノーロード           外国株式               428,235,087       円          433,076,574       円
         ファンド
         ダイワ外国株式インデックス                         1,278,896,305        円         2,336,572,680        円
         （為替ヘッジなし）（ダイワＳ
         ＭＡ専用）
         ダイワ投信倶楽部外国株式イン                         2,899,354,934        円         3,037,904,988        円
         デックス
         ダイワライフスタイル２５                           10,503,837      円           8,563,694     円
         ダイワライフスタイル５０                           43,488,340      円           38,800,537      円
         ダイワライフスタイル７５                           33,321,821      円           32,426,160      円
         ダイワバランスファンド             2023-08                   - 円           89,157,328      円
         （適格機関投資家専用）
       計                           69,638,060,038        円        79,048,744,098        円
     2.     期末日における受益権の総数                         69,638,060,038        口        79,048,744,098        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                153/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                       自 2022  年 12 月 20 日
               区分
                                       至 2023  年 12 月 18 日
     1.  金融商品に対する取組方針                     当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2
                            条第  4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
                            する「運用の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ

                            ティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデ
                            リバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しており
                            ます。
                            これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
                            リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                            信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信
                            託約款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）に
                            おける株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建
                            資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資
                            信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                     複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管

                            理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
                            融商品、リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項につい                     金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用

       ての補足説明                     しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
                            異なることもあります。
                            デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自
                            体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあり
                            ません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

               区分                        2023  年 12 月 18 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計上額                     金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
       との差額                     上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                     (1)  有価証券

                            重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
                            す。
                            (2)  デリバティブ取引

                            デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                            (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                                154/326


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                            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
                            しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                           2022  年 12 月 19 日現在            2023  年 12 月 18 日現在
            種類
                            当期間の損益に                   当期間の損益に
                          含まれた評価差額（円）                   含まれた評価差額（円）
     株式                            △7,317,666,326                   13,600,937,161
     投資証券                             △162,880,772                    605,967,111
     合計                            △7,480,547,098                   14,206,904,272
    （注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  株式関連

                   2022  年 12 月 19 日現在                   2023  年 12 月 18 日現在
             契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
       種類
                   うち                         うち
              (円 )         (円 )      (円 )      (円 )         (円 )      (円 )
                   １年超                         １年超
    市場取引
     株価指数

     先物取引
     買建       15,921,824,688         -  15,417,025,282       △504,799,406       21,247,150,443         -  21,504,373,808        257,223,365

    合計        15,921,824,688         -  15,417,025,282       △504,799,406       21,247,150,443         -  21,504,373,808        257,223,365

     （注）       1.   時価の算定方法

              株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
              原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
              場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も
              近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
           2.   株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
           3.   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は
              期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
           4.   契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連

                                155/326

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                   2022  年 12 月 19 日現在                   2023  年 12 月 18 日現在
             契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
       種類
                   うち                         うち
              (円 )         (円 )      (円 )      (円 )         (円 )      (円 )
                   １年超                         １年超
    市場取引以外の
    取引
     為替予約取引

     買建       9,898,107,170        -  9,866,848,610       △31,258,560      10,824,965,810         -  10,514,603,010       △310,362,800

     アメリカ・ドル       6,311,592,350        -  6,287,063,110       △24,529,240       6,537,435,720        -  6,344,549,120       △192,886,600

     イギリス・        628,979,230        -   628,593,720        △385,510      368,829,410        -   359,306,400       △9,523,010
     ポンド
     オーストラリ        388,552,560        -   382,492,740       △6,059,820       660,238,240        -   646,463,080       △13,775,160
     ア・ドル
     カナダ・ドル        599,086,420        -   586,109,540       △12,976,880        996,957,150        -   974,235,840       △22,721,310
     スイス・フラン        625,658,000        -   627,512,760        1,854,760      825,467,070        -   799,299,270       △26,167,800
     ユーロ       1,344,238,610        -  1,355,076,740        10,838,130      1,436,038,220        -  1,390,749,300       △45,288,920
    合計        9,898,107,170        -  9,866,848,610       △31,258,560      10,824,965,810         -  10,514,603,010       △310,362,800

     （注）     1.   時価の算定方法

             (1)  期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよう
               に評価しております。
               ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
                 る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
               ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
                 ない場合は、以下の方法によっております。
                  ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている
                    場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先
                    物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
                  ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていな
                    い場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値
                    を用いております。
             (2)  期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の
               対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
          2.   換算において円未満の端数は切り捨てております。
          3.   契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2022  年 12 月 19 日現在            2023  年 12 月 18 日現在
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １口当たり純資産額                                4.1449    円               5.2971    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (41,449    円 )             (52,971    円 )
    附属明細表

     第１   有価証券明細表

    (1)  株式
                                            評価額
       通貨            銘柄           株式数                           備考
                                       単価          金額
     アメリカ・ドル        BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO         6,000        193.750        1,162,500.000
             PALO   ALTO   NETWORKS     INC          15,600         307.300        4,793,880.000
             FIRST   SOLAR   INC              5,200        168.670         877,084.000
             KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN         9,000        158.530        1,426,770.000
             BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS          6,700        125.020         837,634.000
             JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC         3,100        121.500         376,650.000
             SYNCHRONY     FINANCIAL              21,100         37.120         783,232.000
             ABBOTT    LABORATORIES                87,466         107.290        9,384,227.140
             HOWMET    AEROSPACE     INC           19,783         52.800        1,044,542.400
             VERISK    ANALYTICS     INC           7,300        235.000        1,715,500.000
             LAS  VEGAS   SANDS   CORP           17,400         47.870         832,938.000
             AMPHENOL     CORP-CL    A           30,100         99.280        2,988,328.000
             MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC       2,300        633.310        1,456,613.000
             FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV       29,900         59.410        1,776,359.000
             QORVO   INC                 5,020        112.260         563,545.200
             AFLAC   INC                28,500         80.570        2,296,245.000
             DARDEN    RESTAURANTS      INC          6,100        162.490         991,189.000
             LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN      8,200         93.000         762,600.000
             ADOBE   INC                23,020         584.680        13,459,333.600
             CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC        9,800         76.240         747,152.000
             LULULEMON     ATHLETICA     INC          5,900        491.460        2,899,614.000
             GARMIN    LTD                7,800        126.130         983,814.000
             AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC      11,200         270.860        3,033,632.000
             HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC       33,500         203.400        6,813,900.000
             WR  BERKLEY    CORP              10,442         70.220         733,237.240
             AUTOZONE     INC                920      2,628.050         2,417,806.000
             DOLLAR    TREE   INC             10,571         130.810        1,382,792.510
             TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR       58,300          9.980        581,834.000
             CELANESE     CORP               5,250        152.000         798,000.000
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             DR  HORTON    INC              15,416         150.110        2,314,095.760
             AUTODESK     INC               10,800         242.290        2,616,732.000
             MOODY'S    CORP                8,400        389.060        3,268,104.000
             DEVON   ENERGY    CORP             32,300         44.870        1,449,301.000
             ALBEMARLE     CORP               6,000        147.060         882,360.000
             ATMOS   ENERGY    CORP             7,500        114.820         861,150.000
             ALLIANT    ENERGY    CORP            12,800         50.620         647,936.000
             CITIGROUP     INC              96,973         49.830        4,832,164.590
             AUTOMATIC     DATA   PROCESSING            20,800         234.140        4,870,112.000
             AMERICAN     ELECTRIC     POWER          26,000         82.230        2,137,980.000
             DOMINO'S     PIZZA   INC            1,830        400.050         732,091.500
             HESS   CORP                 14,000         144.610        2,024,540.000
             DAVITA    INC                2,750        105.690         290,647.500
             DANAHER    CORP               35,350         227.230        8,032,580.500
             FORTIVE    CORP               17,800         72.080        1,283,024.000
             INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN      28,900         123.100        3,557,590.000
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO       27,000         75.750        2,045,250.000
             TE  CONNECTIVITY       LTD           15,895         141.620        2,251,049.900
             APPLE   INC                787,200         197.570       155,527,104.000
             DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES          12,600         106.030        1,335,978.000
             BOEING    CO/THE                28,900         264.270        7,637,403.000
             CINCINNATI      FINANCIAL     CORP         7,915        102.480         811,129.200
             BECTON    DICKINSON     AND  CO         14,699         237.010        3,483,809.990
             LEIDOS    HOLDINGS     INC            6,600        107.550         709,830.000
             NISOURCE     INC               20,900         26.480         553,432.000
             C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC        5,900         84.950         501,205.000
             BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP       39,271         51.630        2,027,561.730
             VERIZON    COMMUNICATIONS        INC       211,804          37.370        7,915,115.480
             BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B      65,950         356.500        23,511,175.000
             ANSYS   INC                 4,400        295.470        1,300,068.000
             TRUIST    FINANCIAL     CORP           67,117         36.700        2,463,193.900
             BLACKSTONE      GROUP   INC/THE           35,800         129.370        4,631,446.000
             BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO        105,200          50.890        5,353,628.000
             JPMORGAN     CHASE   & CO          146,370         165.230        24,184,715.100
             T ROWE   PRICE   GROUP   INC          11,300         106.280        1,200,964.000
             LKQ  CORP                 13,500         46.600         629,100.000
             BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B       15,712         57.330         900,768.960
             CADENCE    DESIGN    SYS  INC          13,700         271.520        3,719,824.000
             AMERIPRISE      FINANCIAL     INC         5,200        377.850        1,964,820.000
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             DOLLAR    GENERAL    CORP            11,100         129.980        1,442,778.000
             SERVICENOW      INC              10,300         698.240        7,191,872.000
             CATERPILLAR      INC             25,700         285.740        7,343,518.000
             BROWN   & BROWN   INC            12,200         69.470         847,534.000
             ESSENTIAL     UTILITIES     INC         12,700         36.090         458,343.000
             CHARLES    RIVER   LABORATORIES             2,600        230.810         600,106.000
             CMS  ENERGY    CORP              14,700         57.980         852,306.000
             MOSAIC    CO/THE                16,800         36.620         615,216.000
             DELTA   AIR  LINES   INC            8,200         42.340         347,188.000
             CORNING    INC               40,900         30.460        1,245,814.000
             CISCO   SYSTEMS    INC            203,950          49.870       10,170,986.500
             MORGAN    STANLEY                62,652         91.580        5,737,670.160
             DECKERS    OUTDOOR    CORP            1,400        702.810         983,934.000
             MSCI   INC                 4,000        531.580        2,126,320.000
             FAIR   ISAAC   CORP              1,300       1,129.780         1,468,714.000
             LENNOX    INTERNATIONAL       INC         1,700        441.510         750,567.000
             MANHATTAN     ASSOCIATES      INC         3,100        214.190         663,989.000
             SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS          11,300         60.150         679,695.000
             BROADCOM     INC               22,412        1,129.740         25,319,732.880
             UNITED    THERAPEUTICS       CORP          2,400        246.450         591,480.000
             CNH  INDUSTRIAL      NV            52,300         11.480         600,404.000
             DICK'S    SPORTING     GOODS   INC         3,100        144.680         448,508.000
             ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC        6,300        185.240        1,167,012.000
             DTE  ENERGY    COMPANY              10,400         109.900        1,142,960.000
             CENTENE    CORP               27,307         74.220        2,026,725.540
             CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC          5,400        175.040         945,216.000
             CITIZENS     FINANCIAL     GROUP          23,400         33.560         785,304.000
             DARLING    INGREDIENTS      INC          8,100         48.890         396,009.000
             ARTHUR    J GALLAGHER     & CO         10,900         222.810        2,428,629.000
             GARTNER    INC                4,050        444.420        1,799,901.000
             SPLUNK    INC                8,100        152.560        1,235,736.000
             DOMINION     ENERGY    INC           42,141         48.480        2,042,995.680
             MONSTER    BEVERAGE     CORP           39,600         55.090        2,181,564.000
             SMITH   (A.O.)    CORP             6,300         79.200         498,960.000
             DEERE   & CO               13,800         386.070        5,327,766.000
             QUANTA    SERVICES     INC            7,400        215.020        1,591,148.000
             POOL   CORP                 2,000        392.400         784,800.000
             GLOBAL    PAYMENTS     INC           13,184         128.180        1,689,925.120
             BURLINGTON      STORES    INC           3,300        183.050         604,065.000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             NASDAQ    INC                17,400         54.740         952,476.000
             VAIL   RESORTS    INC             2,000        226.880         453,760.000
             TARGA   RESOURCES     CORP           10,700         85.410         913,887.000
             AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC       3,700        118.960         440,152.000
             WESTLAKE     CORP               2,000        140.100         280,200.000
             CONSOLIDATED       EDISON    INC         17,400         89.850        1,563,390.000
             TELEFLEX     INC               2,400        254.580         610,992.000
             HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC        4,200        202.220         849,324.000
             WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES          3,800        358.200        1,361,160.000
             BIO-RAD    LABORATORIES-A                1,100        306.120         336,732.000
             CATALENT     INC               9,100         41.480         377,468.000
             VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A        7,800        180.670        1,409,226.000
             MOLINA    HEALTHCARE      INC           3,000        362.980        1,088,940.000
             CARLISLE     COS  INC             2,600        314.410         817,466.000
             IDEX   CORP                 3,900        211.350         824,265.000
             COLGATE-PALMOLIVE         CO          39,600         76.980        3,048,408.000
             ROLLINS    INC               14,807         42.150         624,115.050
             AECOM                    6,700         92.280         618,276.000
             WATSCO    INC                1,700        421.150         715,955.000
             GRACO   INC                 8,600         85.100         731,860.000
             AMETEK    INC                11,700         163.130        1,908,621.000
             TORO   CO                 5,300         87.400         463,220.000
             CHURCH    & DWIGHT    CO  INC          12,400         91.500        1,134,600.000
             KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION             8,150         57.800         471,070.000
             HEICO   CORP                 2,300        181.850         418,255.000
             FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC       2,000        456.960         913,920.000
             LYONDELLBASELL        INDU-CL    A       13,100         95.020        1,244,762.000
             TYLER   TECHNOLOGIES       INC          2,200        410.420         902,924.000
             COSTCO    WHOLESALE     CORP           22,360         658.820        14,731,215.200
             EPAM   SYSTEMS    INC             3,000        293.070         879,210.000
             RPM  INTERNATIONAL       INC           6,500        111.920         727,480.000
             RELIANCE     STEEL   & ALUMINUM           3,000        270.520         811,560.000
             CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC        1,400       2,271.470         3,180,058.000
             CUMMINS    INC                7,200        241.530        1,739,016.000
             CDW  CORP/DE                  6,800        223.230        1,517,964.000
             COSTAR    GROUP   INC             20,600         87.570        1,803,942.000
             OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE         5,000        393.050        1,965,250.000
             MERCADOLIBRE       INC             2,290       1,606.190         3,678,175.100
             JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC        3,700        164.360         608,132.000
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             HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN      13,216         177.230        2,342,271.680
             DEXCOM    INC                19,600         122.590        2,402,764.000
             NORDSON    CORP                2,590        251.960         652,576.400
             COPART    INC                43,400         48.910        2,122,694.000
             DIAMONDBACK      ENERGY    INC          8,600        153.110        1,316,746.000
             ALIGN   TECHNOLOGY      INC           3,700        255.010         943,537.000
             LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC        3,900        209.890         818,571.000
             TRANSDIGM     GROUP   INC            2,790        985.590        2,749,796.100
             BIO-TECHNE      CORP              8,020         75.990         609,439.800
             NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC        5,000        120.220         601,100.000
             KINDER    MORGAN    INC            100,981          17.490        1,766,157.690
             HCA  HEALTHCARE      INC            10,300         270.390        2,785,017.000
             MARKETAXESS      HOLDINGS     INC         1,900        279.200         530,480.000
             COTERRA    ENERGY    INC            38,100         25.130         957,453.000
             T-MOBILE     US  INC             26,727         156.150        4,173,421.050
             ZILLOW    GROUP   INC  -  C           7,450         55.800         415,710.000
             COCA-COLA     CO/THE              206,950          58.600       12,127,270.000
             COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE        10,100         64.690         653,369.000
             EXPEDITORS      INTL   WASH   INC         7,350        124.450         914,707.500
             FRANKLIN     RESOURCES     INC          15,100         29.390         443,789.000
             CSX  CORP                 101,000          34.000        3,434,000.000
             LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS        4,500        219.500         987,750.000
             EXPEDIA    GROUP   INC             7,025        145.990        1,025,579.750
             AMAZON.COM      INC             467,800         149.970        70,155,966.000
             EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP         30,700         76.900        2,360,830.000
             EXXON   MOBIL   CORP             201,705         100.900        20,352,034.500
             AES  CORP                 33,800         19.350         654,030.000
             EVEREST    GROUP   LTD             2,200        356.080         783,376.000
             EOG  RESOURCES     INC            29,400         120.110        3,531,234.000
             EQT  CORP                 19,800         38.440         761,112.000
             AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC          7,700        119.140         917,378.000
             FIRST   CITIZENS     BCSHS     -CL  A       600      1,430.730          858,438.000
             CENCORA    INC                8,600        200.330        1,722,838.000
             AGILENT    TECHNOLOGIES       INC         14,800         136.780        2,024,344.000
             FORD   MOTOR   CO             198,023          12.020        2,380,236.460
             EXACT   SCIENCES     CORP            9,100         65.900         599,690.000
             ENTEGRIS     INC               7,600        118.350         899,460.000
             AERCAP    HOLDINGS     NV            9,300         73.940         687,642.000
             FORTINET     INC               33,700         57.830        1,948,871.000
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             MARKEL    CORP                 610      1,394.900          850,889.000
             NEXTERA    ENERGY    INC           103,380          61.500        6,357,870.000
             FREEPORT-MCMORAN         INC           72,208         41.500        2,996,632.000
             INSULET    CORP                3,600        206.970         745,092.000
             US  BANCORP                  77,200         45.010        3,474,772.000
             UNITED    RENTALS    INC            3,500        571.740        2,001,090.000
             F5  NETWORKS     INC              3,000        177.620         532,860.000
             SUPER   MICRO   COMPUTER     INC         2,400        300.110         720,264.000
             FASTENAL     CO               28,800         64.160        1,847,808.000
             FISERV    INC                30,733         133.010        4,087,796.330
             GENERAL    ELECTRIC     CO           54,906         123.230        6,766,066.380
             AXON   ENTERPRISE      INC            3,600        255.980         921,528.000
             PAYLOCITY     HOLDING    CORP           2,300        165.250         380,075.000
             GENERAL    MOTORS    CO            69,300         35.730        2,476,089.000
             GENERAL    DYNAMICS     CORP           11,700         252.550        2,954,835.000
             GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC         16,650         380.510        6,335,491.500
             ALPHABET     INC-CL    A           298,800         132.600        39,620,880.000
             ALPHABET     INC-CL     C            262,840         133.840        35,178,505.600
             OWENS   CORNING                 4,600        152.430         701,178.000
             GENERAL    MILLS   INC            29,300         65.220        1,910,946.000
             FIRSTENERGY      CORP             27,518         36.980        1,017,615.640
             GENUINE    PARTS   CO             7,150        138.390         989,488.500
             FIFTH   THIRD   BANCORP             34,300         35.030        1,201,529.000
             L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC         9,550        208.370        1,989,933.500
             HALLIBURTON      CO             45,300         35.820        1,622,646.000
             REPLIGEN     CORP               2,700        181.215         489,280.500
             HOME   DEPOT   INC              50,450         354.000        17,859,300.000
             ASSURANT     INC               2,750        163.290         449,047.500
             HUNTINGTON      BANCSHARES      INC        73,000         12.860         938,780.000
             HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE          2,010        253.550         509,635.500
             HERSHEY    CO/THE                7,600        181.710        1,380,996.000
             HUMANA    INC                6,300        461.460        2,907,198.000
             NXP  SEMICONDUCTORS        NV          13,000         232.930        3,028,090.000
             HENRY   SCHEIN    INC             6,600         74.150         489,390.000
             HP  INC                  44,700         30.780        1,375,866.000
             HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE           64,600         16.720        1,080,112.000
             ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD          18,800         73.420        1,380,296.000
             KRAFT   HEINZ   CO/THE             43,303         36.590        1,584,456.770
             ENPHASE    ENERGY    INC            6,900        123.920         855,048.000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP       45,900         162.230        7,446,357.000
             HUBBELL    INC                2,800        325.430         911,204.000
             INTERNATIONAL       PAPER   CO         16,600         37.430         621,338.000
             FORTUNE    BRANDS    INNOVATIONS            6,400         79.400         508,160.000
             INC
             ZOETIS    INC                23,200         196.290        4,553,928.000
             TRANE   TECHNOLOGIES       PLC          11,599         239.920        2,782,832.080
             LATTICE    SEMICONDUCTOR       CORP         6,800         69.650         473,620.000
             CHENIERE     ENERGY    INC           12,200         170.200        2,076,440.000
             HYATT   HOTELS    CORP   - CL  A        2,300        130.640         300,472.000
             ALLEGION     PLC               4,350        117.520         511,212.000
             BUILDERS     FIRSTSOURCE      INC         6,300        162.510        1,023,813.000
             WASTE   CONNECTIONS      INC          13,037         145.410        1,895,710.170
             JUNIPER    NETWORKS     INC           16,200         29.310         474,822.000
             JM  SMUCKER    CO/THE              5,400        123.590         667,386.000
             JOHNSON    & JOHNSON              121,300         155.160        18,820,908.000
             ABBVIE    INC                88,972         154.040        13,705,246.880
             HOLOGIC    INC               12,400         70.980         880,152.000
             KIMBERLY-CLARK        CORP            17,100         119.440        2,042,424.000
             KROGER    CO                34,500         44.110        1,521,795.000
             KLA  CORP                  6,900        585.130        4,037,397.000
             LOCKHEED     MARTIN    CORP           11,300         441.810        4,992,453.000
             FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC         3,600        277.430         998,748.000
             BATH   AND  BODY   WORKS   INC  WHEN       10,500         41.240         433,020.000
             ISSUE
             LOWE'S    COS  INC              29,100         225.590        6,564,669.000
             ELI  LILLY   & CO             40,685         572.040        23,273,447.400
             LAM  RESEARCH     CORP             6,680        773.500        5,166,980.000
             LOEWS   CORP                 9,700         68.000         659,600.000
             MCDONALD'S      CORP              36,750         287.270        10,557,172.500
             3M  CO                  27,890         106.980        2,983,672.200
             META   PLATFORMS     INC  CLASS   A      112,000         334.920        37,511,040.000
             S&P  GLOBAL    INC              16,439         435.780        7,163,787.420
             MARTIN    MARIETTA     MATERIALS            3,200        489.940        1,567,808.000
             PHILLIPS     66               22,400         129.870        2,909,088.000
             ATLASSIAN     CORP   PLC-CLASS     A       7,900        229.560        1,813,524.000
             MGM  RESORTS    INTERNATIONAL             14,050         43.100         605,555.000
             MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS       12,700         66.880         849,376.000
             METLIFE    INC               32,200         66.360        2,136,792.000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             MARVELL    TECHNOLOGY      INC          43,500         59.590        2,592,165.000
             ARISTA    NETWORKS     INC           13,300         235.600        3,133,480.000
             MOTOROLA     SOLUTIONS     INC          8,498        310.500        2,638,629.000
             METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL            1,100       1,190.610         1,309,671.000
             BAKER   HUGHES    CO             50,923         33.580        1,709,994.340
             ROCKWELL     AUTOMATION      INC          5,800        304.370        1,765,346.000
             MERCK   & CO.  INC.             127,821         105.110        13,435,265.310
             DUPONT    DE  NEMOURS    INC          23,151         73.230        1,695,347.730
             MASCO   CORP                11,400         68.640         782,496.000
             M & T BANK   CORP              8,399        142.760        1,199,041.240
             MARSH   & MCLENNAN     COS           24,970         187.120        4,672,386.400
             HEICO   CORP-CLASS      A           3,820        143.550         548,361.000
             MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A     12,802         221.140        2,831,034.280
             WORKDAY    INC-CLASS     A          10,500         272.700        2,863,350.000
             BLOCK   INC  CLASS   A           27,712         74.210        2,056,507.520
             TRANSUNION                    9,800         68.590         672,182.000
             VISTRA    CORP                16,600         37.680         625,488.000
             NETAPP    INC                10,600         88.920         942,552.000
             NIKE   INC  -CL  B             61,700         121.550        7,499,635.000
             NORFOLK    SOUTHERN     CORP           11,500         232.270        2,671,105.000
             MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC         27,500         92.200        2,535,500.000
             RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC       10,005         110.020        1,100,750.100
             ALLY   FINANCIAL     INC            13,700         34.880         477,856.000
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP           7,300        461.050        3,365,665.000
             APTIV   PLC                14,300         87.200        1,246,960.000
             NEWMONT    CORP               58,811         40.870        2,403,605.570
             MCKESSON     CORP               6,800        439.470        2,988,396.000
             XYLEM   INC                12,200         110.720        1,350,784.000
             PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL            78,200         94.460        7,386,772.000
             NUCOR   CORP                12,600         172.820        2,177,532.000
             GODADDY    INC  - CLASS   A          7,000        105.080         735,560.000
             EVERGY    INC                11,650         51.760         603,004.000
             OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP         33,524         58.560        1,963,165.440
             ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A      1,350        324.230         437,710.500
             OKTA   INC                 7,900         83.170         657,043.000
             LIBERTY    BROADBAND-C                6,100         77.410         472,201.000
             WIX.COM    LTD                2,810        112.350         315,703.500
             EQUITABLE     HOLDINGS     INC          17,500         34.040         595,700.000
             KKR  & CO  INC               29,000         83.810        2,430,490.000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             PAYCHEX    INC               16,400         126.840        2,080,176.000
             O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC          3,100        951.570        2,949,867.000
             ALTRIA    GROUP   INC             89,400         41.750        3,732,450.000
             P  G  & E CORP               102,300          17.760        1,816,848.000
             PFIZER    INC               284,413          26.630        7,573,918.190
             CIGNA   CORP                15,000         290.500        4,357,500.000
             DELL   TECHNOLOGIES       -C          12,901         71.620         923,969.620
             XCEL   ENERGY    INC             27,800         61.580        1,711,924.000
             STERIS    PLC                5,000        212.640        1,063,200.000
             SEA  LTD-ADR                 19,000         35.740         679,060.000
             FOX  CORP   - CLASS   B           7,133         27.650         197,227.450
             FOX  CORP   - CLASS   A           12,599         29.780         375,198.220
             STRYKER    CORP               17,280         290.150        5,013,792.000
             DOW  INC                 35,418         54.240        1,921,072.320
             TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A      5,500         88.240         485,320.000
             ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A              12,100         71.570         865,997.000
             PARKER    HANNIFIN     CORP            6,500        453.600        2,948,400.000
             UBER   TECHNOLOGIES       INC          92,700         61.860        5,734,422.000
             PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO      11,800         227.150        2,680,370.000
             PROCTER    & GAMBLE    CO/THE          118,767         143.960        17,097,697.320
             EXELON    CORP                50,122         35.490        1,778,829.780
             INGERSOLL-RAND        INC            20,408         74.840        1,527,334.720
             NVR  INC                   160      6,880.730         1,100,916.800
             CONOCOPHILLIPS                   60,302         114.540        6,906,991.080
             TWILIO    INC  - A             8,700         75.960         660,852.000
             DOCUSIGN     INC               10,300         63.110         650,033.000
             PAYCOM    SOFTWARE     INC            2,800        202.770         567,756.000
             CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC         7,500         68.410         513,075.000
             PEPSICO    INC               69,300         167.000        11,573,100.000
             CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL           2,220        205.930         457,164.600
             DROPBOX    INC-CLASS     A          13,100         29.620         388,022.000
             MONGODB    INC                3,600        420.170        1,512,612.000
             SNAP   INC  - A              51,700         16.920         874,764.000
             CORTEVA    INC               35,768         46.550        1,665,000.400
             PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC         18,300         103.860        1,900,638.000
             AMCOR   PLC                72,800          9.600        698,880.000
             CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A     11,400         260.080        2,964,912.000
             ROKU   INC                 6,300         95.930         604,359.000
             AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC        9,900        131.750        1,304,325.000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ACCENTURE     PLC-CL    A           31,600         344.150        10,875,140.000
             PENTAIR    PLC                8,375         70.930         594,038.750
             QUALCOMM     INC               56,300         143.130        8,058,219.000
             PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP         12,200         78.450         957,090.000
             DATADOG    INC  - CLASS   A         12,900         122.600        1,581,540.000
             PINTEREST     INC-   CLASS   A         29,300         37.370        1,094,941.000
             REGENERON     PHARMACEUTICALS               5,400        859.140        4,639,356.000
             REPUBLIC     SERVICES     INC          11,200         162.080        1,815,296.000
             BOOKING    HOLDINGS     INC           1,800       3,479.120         6,262,416.000
             ROSS   STORES    INC             17,100         133.940        2,290,374.000
             PACKAGING     CORP   OF  AMERICA           4,530        164.760         746,362.800
             RESMED    INC                7,500        169.050        1,267,875.000
             QUEST   DIAGNOSTICS      INC           5,730        135.030         773,721.900
             ROBERT    HALF   INTL   INC           5,400         87.010         469,854.000
             MODERNA    INC               16,300         86.010        1,401,963.000
             HUBSPOT    INC                2,480        557.720        1,383,145.600
             REVVITY    INC                6,300        101.160         637,308.000
             CARRIER    GLOBAL    CORP            42,187         57.330        2,418,580.710
             OTIS   WORLDWIDE     CORP            20,738         90.190        1,870,360.220
             BILL   HOLDINGS     INC             4,900         75.960         372,204.000
             AVANTOR    INC               34,100         23.010         784,641.000
             CARLYLE    GROUP   INC/THE            10,900         41.840         456,056.000
             DYNATRACE     INC              12,600         54.620         688,212.000
             TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A      22,500         74.890        1,685,025.000
             REGIONS    FINANCIAL     CORP          47,285         19.530         923,476.050
             ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A       19,300         27.370         528,241.000
             MATCH   GROUP   INC             14,100         34.300         483,630.000
             CHEVRON    CORP               91,418         149.350        13,653,278.300
             ZSCALER    INC                4,500        221.660         997,470.000
             EDISON    INTERNATIONAL                19,400         70.050        1,358,970.000
             ETSY   INC                 6,200         80.680         500,216.000
             TESLA   INC                143,950         253.500        36,491,325.000
             SNOWFLAKE     INC-CLASS     A         14,200         199.010        2,825,942.000
             GEN  DIGITAL    INC             29,000         23.180         672,220.000
             UNITY   SOFTWARE     INC            12,600         39.360         495,936.000
             STANLEY    BLACK   & DECKER    INC        7,802         98.630         769,511.260
             SYNOPSYS     INC               7,700        556.270        4,283,279.000
             CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A       14,100         85.050        1,199,205.000
             CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A        4,905        379.930        1,863,556.650
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             VIATRIS    INC               60,421         10.270         620,523.670
             DOORDASH     INC  - A            12,950         101.570        1,315,331.500
             ROBLOX    CORP   -CLASS    A          21,500         43.920         944,280.000
             AIRBNB    INC-CLASS     A           21,500         146.600        3,151,900.000
             CBRE   GROUP   INC  - A           15,700         91.120        1,430,584.000
             SOUTHERN     CO/THE               55,000         70.860        3,897,300.000
             SYSCO   CORP                25,400         73.540        1,867,916.000
             TRAVELERS     COS  INC/THE            11,603         182.810        2,121,144.430
             FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR             2,900         54.950         159,355.000
             SEI  INVESTMENTS      COMPANY            5,700         62.000         353,400.000
             STEEL   DYNAMICS     INC            7,950        124.520         989,934.000
             SCHLUMBERGER       LTD             71,652         52.190        3,739,517.880
             AT&T   INC                360,091          16.520        5,948,703.320
             APA  CORP                 15,500         35.350         547,925.000
             SOUTHWEST     AIRLINES     CO          7,550         29.010         219,025.500
             ON  SEMICONDUCTOR       CORP           21,800         85.650        1,867,170.000
             CAESARS    ENTERTAINMENT       INC        10,900         47.950         522,655.000
             SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE           12,300         309.770        3,810,171.000
             SEMPRA    ENERGY                31,700         75.220        2,384,474.000
             BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B      10,500         50.250         527,625.000
             PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A        93,100         18.200        1,694,420.000
             UIPATH    INC  - CLASS   A          19,600         25.680         503,328.000
             SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS          10,050         84.280         847,014.000
             COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A      8,700        147.900        1,286,730.000
             TEXAS   INSTRUMENTS      INC          45,800         168.640        7,723,712.000
             SALESFORCE.COM        INC            49,066         261.600        12,835,665.600
             WESTROCK     CO               13,000         42.540         553,020.000
             APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC      20,009         94.480        1,890,450.320
             CLASS
             JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION           34,334         52.440        1,800,474.960
             TERADYNE     INC               7,800        105.160         820,248.000
             UNION   PACIFIC    CORP            30,780         241.980        7,448,144.400
             MARATHON     OIL  CORP             30,500         24.320         741,760.000
             MARATHON     PETROLEUM     CORP          20,088         148.380        2,980,657.440
             RTX  CORP                 73,379         80.280        5,890,866.120
             UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B      36,500         162.940        5,947,310.000
             IQVIA   HOLDINGS     INC            9,304        226.720        2,109,402.880
             AMEREN    CORPORATION                13,300         71.730         954,009.000
             UNITEDHEALTH       GROUP   INC          46,666         531.120        24,785,245.920
                                167/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             TOAST   INC  CLASS   A           16,700         16.840         281,228.000
             VERISIGN     INC               4,700        206.650         971,255.000
             LUCID   GROUP   INC             44,900          4.770        214,173.000
             RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC  CLASS   A     33,200         22.830         757,956.000
             (PRO
             ROBINHOOD     MARKETS    INC  CLASS   A     22,200         11.690         259,518.000
             (PRO
             VALERO    ENERGY    CORP            17,842         128.570        2,293,945.940
             ULTA   BEAUTY    INC              2,500        490.630        1,226,575.000
             FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL          13,088         48.570         635,684.160
             UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B           3,130        148.830         465,837.900
             ELEVANCE     HEALTH    INC           11,900         468.460        5,574,674.000
             WALT   DISNEY    CO/THE             92,162         93.460        8,613,460.520
             WELLS   FARGO   & CO            184,322          50.310        9,273,239.820
             WASTE   MANAGEMENT      INC           20,400         174.550        3,560,820.000
             WILLIAMS     COS  INC             61,300         34.620        2,122,206.000
             TRACTOR    SUPPLY    COMPANY            5,500        217.300        1,195,150.000
             WALMART    INC               74,600         152.740        11,394,404.000
             ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC       10,600         118.690        1,258,114.000
             WYNN   RESORTS    LTD             5,200         88.760         461,552.000
             GRAB   HOLDINGS     CORP   CLASS   A      97,400          3.150        306,810.000
             CELSIUS    HOLDINGS     INC           2,700         49.680         134,136.000
             WABTEC    CORP                9,111        122.080        1,112,270.880
             TJX  COMPANIES     INC            57,700         89.290        5,152,033.000
             WATERS    CORP                3,000        320.140         960,420.000
             ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A      2,600        270.180         702,468.000
             WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC      37,000         25.200         932,400.000
             WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC         5,363        236.730        1,269,582.990
             WESTERN    DIGITAL    CORP           16,400         50.680         831,152.000
             WEC  ENERGY    GROUP   INC           15,900         82.460        1,311,114.000
             PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP      25,200         61.540        1,550,808.000
             VISA   INC-CLASS     A SHARES           80,950         258.030        20,887,528.500
             PPL  CORP                 37,200         26.900        1,000,680.000
             CONSTELLATION       ENERGY    CORP         16,224         118.750        1,926,600.000
             WHEN   ISS
             PULTEGROUP      INC              11,050         102.490        1,132,514.500
             WARNER    BROS.   DISCOVERY     INC       116,653          12.260        1,430,165.780
             SERIES
             PPG  INDUSTRIES      INC            11,900         148.680        1,769,292.000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             NORTHERN     TRUST   CORP            10,500         85.450         897,225.000
             FERGUSON     PLC               10,300         188.910        1,945,773.000
             NVIDIA    CORP               124,480         488.900        60,858,272.000
             PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP       20,113         152.330        3,063,813.290
             DRAFTKINGS      INC  CLASS   A         21,000         35.350         742,350.000
             ASPEN   TECHNOLOGY      CORP           1,500        207.650         311,475.000
             TYSON   FOODS   INC-CL    A          14,400         51.810         746,064.000
             NETFLIX    INC               22,390         472.060        10,569,423.400
             THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC      19,500         518.030        10,101,585.000
             NRG  ENERGY    INC              11,550         48.760         563,178.000
             GLOBE   LIFE   INC              4,855        121.940         592,018.700
             TEXTRON    INC               10,000         79.340         793,400.000
             NEWS   CORP   - CLASS   A          19,287         23.400         451,315.800
             TEXAS   PACIFIC    LAND   CORP           350      1,597.230          559,030.500
             OMNICOM    GROUP               10,000         86.800         868,000.000
             JACOBS    SOLUTIONS     INC           6,420        126.790         813,991.800
             ORACLE    CORP                82,833         103.320        8,558,305.560
             MASTERCARD      INC  - A           42,400         418.570        17,747,368.000
             ONEOK   INC                29,600         67.930        2,010,728.000
             ROPER   TECHNOLOGIES       INC          5,400        541.550        2,924,370.000
             U HAUL   NON  VOTING    SERIES    N       4,900         62.750         307,475.000
             ARES   MANAGEMENT      CORP   CLASS   A      8,300        116.650         968,195.000
             CHESAPEAKE      ENERGY    CORP           5,700         75.770         431,889.000
             HF  SINCLAIR     CORP              7,300         55.970         408,581.000
             OVINTIV    INC               13,100         43.260         566,706.000
             YUM!   BRANDS    INC             14,200         128.640        1,826,688.000
             TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE         8,600        160.200        1,377,720.000
             MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B      9,600         61.800         593,280.000
             BANK   OF  AMERICA    CORP           360,201          33.600       12,102,753.600
             TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC         2,400        425.920        1,022,208.000
             BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC        9,500         97.160         923,020.000
             AMERICAN     EXPRESS    CO           31,600         180.510        5,704,116.000
             GE  HEALTHCARE      TECHNOLOGIES            20,635         75.010        1,547,831.350
             LINDE   PLC                24,646         407.380        10,040,287.480
             ANALOG    DEVICES    INC            25,091         200.880        5,040,280.080
             ALBERTSONS      COMPANY    INC  CLASS       17,500         22.660         396,550.000
             A
             MONDAYCOM     LTD               1,400        189.070         264,698.000
             ADVANCED     MICRO   DEVICES            81,427         139.150        11,330,567.050
                                169/326


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             LIBERTY    MEDIA   LIBERTY             8,028         27.840         223,499.520
             SIRIUSXM     COR
             LIBERTY    MEDIA   FORMULA    ONE        10,000         64.390         643,900.000
             CORP   SER
             CONFLUENT     INC  CLASS   A          9,200         24.970         229,724.000
             KENVUE    INC                87,200         20.990        1,830,328.000
             GLOBAL    E ONLINE    LTD            4,700         39.290         184,663.000
             VERALTO    CORP               11,816         78.850         931,691.600
             AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP       35,872         66.010        2,367,910.720
             BUNGE   GLOBAL    LTD             7,600        104.780         796,328.000
             VERTIV    HOLDINGS     CLASS   A        17,900         47.730         854,367.000
             LIBERTY    GLOBAL    LTD  CLASS    C       12,973         16.800         217,946.400
             SKYWORKS     SOLUTIONS     INC          8,100        112.590         911,979.000
             ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD       12,300         122.520        1,506,996.000
             AVERY   DENNISON     CORP            4,130        197.780         816,831.400
             COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A            25,500         76.170        1,942,335.000
             EMERSON    ELECTRIC     CO           28,800         95.650        2,754,720.000
             AON  PLC-CLASS     A            10,300         310.430        3,197,429.000
             AMGEN   INC                27,000         275.450        7,437,150.000
             EATON   CORP   PLC              20,136         237.410        4,780,487.760
             CONSTELLATION       BRANDS    INC-A         8,400        236.460        1,986,264.000
             APPLIED    MATERIALS     INC          42,200         161.950        6,834,290.000
             CME  GROUP   INC              18,200         206.730        3,762,486.000
             ECOLAB    INC                13,000         196.780        2,558,140.000
             EQUIFAX    INC                6,200        244.600        1,516,520.000
             GILEAD    SCIENCES     INC           62,800         80.330        5,044,724.000
             KEURIG    DR  PEPPER    INC           53,100         31.970        1,697,607.000
             HORMEL    FOODS   CORP             15,200         31.080         472,416.000
             STATE   STREET    CORP             16,013         77.630        1,243,089.190
             SCHWAB    (CHARLES)     CORP           75,840         70.980        5,383,123.200
             BAXTER    INTERNATIONAL       INC         25,600         38.700         990,720.000
             CAMPBELL     SOUP   CO             9,800         43.880         430,024.000
             CROWN   HOLDINGS     INC            6,080         90.060         547,564.800
             CARDINAL     HEALTH    INC           12,300         100.490        1,236,027.000
             FEDEX   CORP                12,100         281.290        3,403,609.000
             CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP        19,254         129.680        2,496,858.720
             FMC  CORP                  6,350         59.510         377,888.500
             INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES            12,913         79.620        1,028,133.060
             INTEL   CORP                211,000          46.160        9,739,760.000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC      19,400         32.850         637,290.000
             HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP       15,450         79.840        1,233,528.000
             ILLINOIS     TOOL   WORKS            15,300         258.340        3,952,602.000
             SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC          38,600          5.400        208,440.000
             ILLUMINA     INC               8,000        127.100        1,016,800.000
             INTUITIVE     SURGICAL     INC          17,700         324.350        5,740,995.000
             CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH         4,950        146.020         722,799.000
             SNAP-ON    INC                2,700        286.280         772,956.000
             CARMAX    INC                8,000         74.740         597,920.000
             DUKE   ENERGY    CORP             38,828         96.630        3,751,949.640
             TARGET    CORP                23,300         138.370        3,224,021.000
             DOVER   CORP                 7,100        152.200        1,080,620.000
             WW  GRAINGER     INC              2,300        823.540        1,894,142.000
             JABIL   INC                 6,600        132.910         877,206.000
             CINTAS    CORP                4,700        558.710        2,625,937.000
             CONAGRA    BRANDS    INC            24,100         29.330         706,853.000
             LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC         7,300        104.330         761,609.000
             CLOROX    COMPANY                6,300        141.910         894,033.000
             ENTERGY    CORP               10,700         100.880        1,079,416.000
             MICROSOFT     CORP              355,500         370.730       131,794,515.000
             INCYTE    CORP                9,600         62.300         598,080.000
             CVS  HEALTH    CORP              64,769         74.430        4,820,756.670
             MEDTRONIC     PLC              67,098         82.610        5,542,965.780
             MICRON    TECHNOLOGY      INC          55,300         81.410        4,501,973.000
             BLACKROCK     INC               7,600        819.000        6,224,400.000
             CENTERPOINT      ENERGY    INC          31,800         28.860         917,748.000
             HASBRO    INC                6,700         50.380         337,546.000
             KELLOGG    CO               13,800         53.770         742,026.000
             KEYCORP                   47,200         14.320         675,904.000
             MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A       68,511         70.700        4,843,727.700
             COOPER    COS  INC/THE              2,500        363.200         908,000.000
             CHUBB   LTD                20,699         220.070        4,555,228.930
             ALLSTATE     CORP               13,200         139.060        1,835,592.000
             EBAY   INC                 26,800         41.750        1,118,900.000
             PAYPAL    HOLDINGS     INC           52,550         61.260        3,219,213.000
             EASTMAN    CHEMICAL     CO           6,000         88.470         530,820.000
             ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A      11,700         143.640        1,680,588.000
             TRIMBLE    INC               12,600         51.770         652,302.000
             LENNAR    CORP-A                12,600         149.280        1,880,928.000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             LEAR   CORP                 2,900        137.370         398,373.000
             PROGRESSIVE      CORP             29,500         153.410        4,525,595.000
             PACCAR    INC                26,355         96.250        2,536,668.750
             BIOGEN    INC                7,300        248.130        1,811,349.000
             IDEXX   LABORATORIES       INC          4,200        541.070        2,272,494.000
             STARBUCKS     CORP              57,700         96.750        5,582,475.000
             PTC  INC                  6,000        171.070        1,026,420.000
             EVERSOURCE      ENERGY              17,600         61.820        1,088,032.000
             INTUIT    INC                14,180         608.510        8,628,671.800
             BORGWARNER      INC              11,900         34.860         414,834.000
             BEST   BUY  CO  INC              9,950         77.320         769,334.000
             BALL   CORP                 15,904         58.430         929,270.720
             BOSTON    SCIENTIFIC      CORP          73,797         55.810        4,118,610.570
             ELECTRONIC      ARTS   INC           13,000         138.830        1,804,790.000
             VULCAN    MATERIALS     CO           6,700        224.350        1,503,145.000
             VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC       13,000         410.680        5,338,840.000
             VF  CORP                  16,000         19.910         318,560.000
             PARAMOUNT     GLOBAL    CLASS   B       24,525         16.270         399,021.750
             CARNIVAL     CORP               50,800         18.610         945,388.000
             CLEVELAND-CLIFFS         INC           25,000         18.700         467,500.000
             COMCAST    CORP-CLASS      A         207,190          44.480        9,215,811.200
             JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD        8,700         40.000         348,000.000
             HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD       57,600          3.380        194,688.000
     アメリカ・ドル        小計                                   2,056,759,571.320
                                               (292,471,211,041)
     イギリス・ポン        SHELL   PLC                332,734          25.030        8,328,332.020
     ド
             HALEON    PLC               278,682          3.176        885,233.370
             WISE   PLC  CLASS   A            30,273          8.036        243,273.820
             BP  PLC                 858,283          4.578       3,929,648.710
             UNILEVER     PLC              125,731          37.555        4,721,827.700
             BARCLAYS     PLC              759,215          1.466       1,113,312.870
             ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC        423,438          2.901       1,228,393.630
             PRUDENTIAL      PLC             138,455          8.760       1,212,865.800
             NATWEST    GROUP   PLC            289,693          2.212        640,800.910
             BAE  SYSTEMS    PLC             152,909          10.580        1,617,777.220
             AVIVA   PLC                137,814          4.301        592,738.010
             GSK                   205,976          14.192        2,923,211.390
             INFORMA    PLC               69,543          7.648        531,864.860
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             MELROSE    INDUSTRIES      PLC          67,566          5.502        371,748.130
             AUTO   TRADER    GROUP   PLC          45,978          6.972        320,558.610
             DCC  PLC                  4,696         56.800         266,732.800
             OCADO   GROUP   PLC             27,677          7.230        200,104.710
             SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC       3,702        103.000         381,306.000
             HALMA   PLC                19,019         22.610         430,019.590
             ENTAIN    PLC                32,069          9.386        300,999.630
             JD  SPORTS    FASHION    PLC          123,236          1.731        213,383.130
             PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC       35,703          5.190        185,298.570
             M&G  PLC                 112,904          2.194        247,711.370
             ENDEAVOUR     MINING    PLC           9,141         17.800         162,709.800
             RELX   PLC                 95,022         30.240        2,873,465.280
             DIAGEO    PLC               113,061          28.335        3,203,583.430
             RIO  TINTO   PLC              56,607         56.980        3,225,466.860
             STANDARD     CHARTERED     PLC         115,154          6.426        739,979.600
             TESCO   PLC                357,402          2.827       1,010,375.450
             SMITH   & NEPHEW    PLC            43,944         10.445         458,995.080
             GLENCORE     PLC              526,595          4.608       2,426,813.050
             HARGREAVES      LANSDOWN     PLC         16,956          7.206        122,184.930
             SMITHS    GROUP   PLC             17,414         17.315         301,523.410
             PEARSON    PLC               32,119          9.382        301,340.450
             SAINSBURY     (J)  PLC            83,374          2.935        244,702.690
             NEXT   PLC                 6,020         81.540         490,870.800
             TAYLOR    WIMPEY    PLC            177,729          1.436        255,218.840
             WHITBREAD     PLC               9,718         34.810         338,283.580
             BUNZL   PLC                16,999         31.130         529,178.870
             VODAFONE     GROUP   PLC          1,145,592           0.647        741,427.140
             CRODA   INTERNATIONAL       PLC          6,927         50.600         350,506.200
             KINGFISHER      PLC              95,279          2.442        232,671.310
             WPP  PLC                 53,989          7.506        405,241.430
             UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC       34,280         10.920         374,337.600
             SEVERN    TRENT   PLC             13,546         26.190         354,769.740
             RENTOKIL     INITIAL    PLC          126,917          4.270        541,935.590
             RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC       36,078         54.420        1,963,364.760
             ST  JAMES'S    PLACE   PLC           26,055          6.776        176,548.680
             SCHRODERS     PLC              39,815          4.380        174,389.700
             SSE  PLC                 54,922         18.730        1,028,689.060
             BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC         48,960          5.660        277,113.600
             ASTRAZENECA      PLC             77,982         101.860        7,943,246.520
                                173/326


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             LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC       300,752          2.465        741,353.680
             3I  GROUP   PLC               48,884         23.490        1,148,285.160
             ASHTEAD    GROUP   PLC            21,946         54.320        1,192,106.720
             SAGE   GROUP   PLC/THE              51,636         11.690         603,624.840
             NATIONAL     GRID   PLC            185,549          10.660        1,977,952.340
             LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC       3,197,079           0.470       1,503,106.690
             IMPERIAL     BRANDS    PLC           42,812         18.080         774,040.960
             CRH  PLC                 35,542         53.040        1,885,147.680
             CENTRICA     PLC              279,988          1.418        397,022.980
             BERKELEY     GROUP   HOLDINGS     (THE)        5,318         48.690         258,933.420
             PLC
             BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC      106,893          23.115        2,470,831.690
             ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC      17,269         23.700         409,275.300
             HSBC   HOLDINGS     PLC            979,951          6.090       5,967,901.590
             ANGLO   AMERICAN     PLC            63,864         18.240        1,164,879.360
             MONDI   PLC                24,386         15.345         374,203.170
             COMPASS    GROUP   PLC            86,131         20.930        1,802,721.830
             PERSIMMON     PLC              15,188         13.610         206,708.680
             BT  GROUP   PLC              323,700          1.250        404,625.000
             COCA-COLA     HBC  AG-DI            11,036         22.770         251,289.720
             BURBERRY     GROUP   PLC            17,870         15.235         272,249.450
             INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROU        8,305         70.740         587,495.700
             INTERTEK     GROUP   PLC            8,060         40.890         329,573.400
             LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP        20,986         92.000        1,930,712.000
             HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC         7,866         17.295         136,042.470
             ADMIRAL    GROUP   PLC            13,179         26.550         349,902.450
             ANTOFAGASTA      PLC             19,817         16.160         320,242.720
             ABRDN   PLC                90,862          1.833        166,595.470
             EXPERIAN     PLC               46,265         31.990        1,480,017.350
     イギリス・ポンド         小計                                    91,242,918.120
                                                (16,455,660,284)
     イスラエル・        ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A           64,314         17.700        1,138,357.800
     シュケル
             AZRIELI    GROUP   LTD             2,207        228.500         504,299.500
             ICL  GROUP   LTD              38,890         18.490         719,076.100
             ELBIT   SYSTEMS    LTD             1,383        758.000        1,048,314.000
             BANK   HAPOALIM     BM            66,050         31.300        2,067,365.000
             BANK   LEUMI   LE-ISRAEL              79,801         27.740        2,213,679.740
             NICE   LTD                 3,590        732.500        2,629,675.000
                                174/326


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             MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD         8,529        132.800        1,132,651.200
     イスラエル・シュケル           小計                                  11,453,418.340
                                                 (442,715,850)
     オーストラリ        THE  LOTTERY    CORPORATION      LTD      100,640          4.800        483,072.000
     ア・ドル
             TELSTRA    GROUP   LTD            188,947          3.920        740,672.240
             ANZ  GROUP   HOLDINGS     LTD         140,460          25.540        3,587,348.400
             MEDIBANK     PRIVATE    LTD          124,781          3.580        446,715.980
             BHP  GROUP   LTD              236,901          49.410       11,705,278.410
             SOUTH32    LTD               205,649          3.240        666,302.760
             WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD        88,746         30.580        2,713,852.680
             FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD       79,085         27.850        2,202,517.250
             NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD      146,129          30.180        4,410,173.220
             WESTPAC    BANKING    CORP           163,975          22.490        3,687,797.750
             SANTOS    LTD               151,925          7.750       1,177,418.750
             RIO  TINTO   LTD              17,344         132.860        2,304,323.840
             ORIGIN    ENERGY    LTD            80,781          7.980        644,632.380
             AURIZON    HOLDINGS     LTD           83,843          3.740        313,572.820
             PILBARA    MINERALS     LTD          134,421          3.920        526,930.320
             XERO   LTD                 6,482        110.490         716,196.180
             WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON          10,388         33.100         343,842.800
             COLES   GROUP   LTD             62,547         16.050        1,003,879.350
             WISETECH     GLOBAL    LTD            7,781         73.480         571,747.880
             IDP  EDUCATION     LTD            12,369         20.150         249,235.350
             IGO  LTD                 30,405          8.880        269,996.400
             NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD       51,949         13.190         685,207.310
             REECE   LTD                10,500         21.620         227,010.000
             ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI           64,915          5.090        330,417.350
             SEEK   LTD                 16,268         25.120         408,652.160
             TREASURY     WINE   ESTATES    LTD        33,876         10.610         359,424.360
             COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL         78,326         110.070        8,621,342.820
             AMPOL   LTD                11,154         35.540         396,413.160
             ORICA   LTD                21,399         16.470         352,441.530
             QBE  INSURANCE     GROUP   LTD         69,799         14.200         991,145.800
             WOOLWORTHS      GROUP   LTD           57,070         36.660        2,092,186.200
             QANTAS    AIRWAYS    LTD            39,082          5.410        211,433.620
             JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI             20,514         52.000        1,066,728.000
             MACQUARIE     GROUP   LTD           17,161         179.400        3,078,683.400
             ARISTOCRAT      LEISURE    LTD          27,226         40.900        1,113,543.400
                                175/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CSL  LTD                 22,558         278.740        6,287,816.920
             WESFARMERS      LTD              52,974         55.090        2,918,337.660
             COCHLEAR     LTD               2,968        299.770         889,717.360
             BLUESCOPE     STEEL   LTD           20,666         22.350         461,885.100
             SUNCORP    GROUP   LTD            59,284         13.710         812,783.640
             ASX  LTD                  8,754         61.680         539,946.720
             COMPUTERSHARE       LTD            25,169         23.460         590,464.740
             INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP         110,468          5.640        623,039.520
             SONIC   HEALTHCARE      LTD           21,099         31.630         667,361.370
             BRAMBLES     LTD               64,938         13.190         856,532.220
             CARSALES.COM       LTD             18,700         30.440         569,228.000
             MINERAL    RESOURCES     LTD           8,202         66.780         547,729.560
             RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD          8,291         50.470         418,446.770
             REA  GROUP   LTD               2,395        169.050         404,874.750
     オーストラリア・ドル           小計                                  75,288,300.200
                                                (7,180,245,191)
     カナダ・ドル        ALIMENTATION       COUCHE    TARD         36,600         74.280        2,718,648.000
             MULTI   VOT
             BROOKFIELD      ASSET   MANAGEMENT           16,181         50.820         822,318.420
             VOTING
             IMPERIAL     OIL  LTD             9,500         73.980         702,810.000
             CONSTELLATION       SOFTWARE     INC        1,000       3,317.120         3,317,120.000
             RESTAURANT      BRANDS    INTERN          13,587         98.600        1,339,678.200
             WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP       21,500         65.290        1,403,735.000
             INTACT    FINANCIAL     CORP           8,450        200.240        1,692,028.000
             BCE  INC                  3,330         51.780         172,427.400
             FRANCO-NEVADA       CORP             9,100        148.630        1,352,533.000
             SUNCOR    ENERGY    INC            61,430         41.380        2,541,973.400
             METRO   INC/CN                10,700         65.530         701,171.000
             NATIONAL     BANK   OF  CANADA           16,000         98.600        1,577,600.000
             BANK   OF  NOVA   SCOTIA             57,100         61.990        3,539,629.000
             CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE          43,800         60.890        2,666,982.000
             TORONTO-DOMINION         BANK           85,900         83.520        7,174,368.000
             GREAT-WEST      LIFECO    INC          13,300         43.000         571,900.000
             MEG  ENERGY    CORP              15,000         23.370         350,550.000
             ROYAL   BANK   OF  CANADA            66,050         131.390        8,678,309.500
             TOURMALINE      OIL  CORP            15,300         58.580         896,274.000
             TC  ENERGY    CORP              48,750         52.000        2,535,000.000
             PEMBINA    PIPELINE     CORP           26,029         44.320        1,153,605.280
                                176/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BARRICK    GOLD   CORP             83,000         23.410        1,943,030.000
             CAE  INC                 15,100         27.830         420,233.000
             THOMSON    REUTERS    CORP            7,641        185.900        1,420,461.900
             EMPIRE    CO  LTD  'A'             7,100         34.270         243,317.000
             WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD         2,600        102.860         267,436.000
             CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B        6,950         58.730         408,173.500
             ELEMENT    FLEET   MANAGEMENT      COR      18,500         22.150         409,775.000
             HYDRO   ONE  LTD              15,200         39.100         594,320.000
             LOBLAW    COMPANIES     LTD           7,360        118.580         872,748.800
             STANTEC    INC                5,200        101.950         530,140.000
             NORTHLAND     POWER   INC           12,100         24.390         295,119.000
             WSP  GLOBAL    INC              5,900        185.390        1,093,801.000
             TOROMONT     INDUSTRIES      LTD          3,900        113.550         442,845.000
             PARKLAND     CORP               6,600         42.810         282,546.000
             QUEBECOR     INC    -CL  B           6,800         30.490         207,332.000
             EMERA   INC                13,000         49.560         644,280.000
             TFI  INTERNATIONAL       INC           3,900        158.870         619,593.000
             CANADIAN     UTILITIES     LTD-A          6,100         31.700         193,370.000
             ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B        16,800         60.060        1,009,008.000
             BRP  INC/CA-    SUB  VOTING            1,600         87.280         139,648.000
             IVANHOE    MINES   LTD-CL    A         29,000         12.860         372,940.000
             AGNICO    EAGLE   MINES   LTD          23,417         72.210        1,690,941.570
             ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES          29,300          8.670        254,031.000
             AIR  CANADA                  7,600         18.180         138,168.000
             KINROSS    GOLD   CORP             56,100          8.060        452,166.000
             BANK   OF  MONTREAL               34,200         123.740        4,231,908.000
             POWER   CORP   OF  CANADA            27,300         37.990        1,037,127.000
             SHOPIFY    INC  - CLASS   A         56,900         103.030        5,862,407.000
             NUTRIEN    LTD               23,419         73.530        1,721,999.070
             BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A         6,300         38.460         242,298.000
             CAMECO    CORP                20,500         60.140        1,232,870.000
             FIRSTSERVICE       CORP             2,000        213.460         426,920.000
             GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT      10,800         43.920         474,336.000
             TELUS   CORP                10,800         23.960         258,768.000
             TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B       21,900         55.600        1,217,640.000
             CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A       2,400        141.560         339,744.000
             CANADIAN     NATURAL    RESOURCES           51,500         83.450        4,297,675.000
             FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD        1,100       1,180.690         1,298,759.000
             MAGNA   INTERNATIONAL       INC         12,900         75.780         977,562.000
                                177/326


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             WESTON    (GEORGE)     LTD            2,937        156.660         460,110.420
             PAN  AMERICAN     SILVER    CORP         17,000         20.830         354,110.000
             DESCARTES     SYSTEMS    GRP/THE           4,100        112.720         462,152.000
             SUN  LIFE   FINANCIAL     INC          27,800         68.430        1,902,354.000
             ENBRIDGE     INC              101,000          47.360        4,783,360.000
             BROOKFIELD      CORP              65,825         51.500        3,389,987.500
             MANULIFE     FINANCIAL     CORP          85,900         28.260        2,427,534.000
             CANADIAN     PACIFIC    KANSAS    CITY       44,120         101.600        4,482,592.000
             IA  FINANCIAL     CORP   INC           4,700         92.120         432,964.000
             GILDAN    ACTIVEWEAR      INC           8,300         46.150         383,045.000
             CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO        26,350         161.010        4,242,613.500
             CGI  INC  - CLASS   A            9,900        142.940        1,415,106.000
             ONEX   CORPORATION                 3,200         90.630         290,016.000
             IGM  FINANCIAL     INC             3,600         35.280         127,008.000
             TMX  GROUP   LTD              13,200         30.880         407,616.000
             OPEN   TEXT   CORP              12,900         55.000         709,500.000
             SAPUTO    INC                11,700         26.820         313,794.000
             FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD       27,100         10.310         279,401.000
             FORTIS    INC                23,100         54.890        1,267,959.000
             RB  GLOBAL    INC               8,700         85.290         742,023.000
             LUNDIN    MINING    CORP            30,400         10.730         326,192.000
             CENOVUS    ENERGY    INC            67,200         21.750        1,461,600.000
             DOLLARAMA     INC              13,400         90.000        1,206,000.000
             ALTAGAS    LTD               13,000         27.080         352,040.000
             KEYERA    CORP                10,900         31.990         348,691.000
             ARC  RESOURCES     LTD            28,600         19.170         548,262.000
     カナダ・ドル       小計                                     117,590,127.460
                                                (12,498,654,647)
     シンガポール・        CAPITALAND      INVESTMENT      LTD       135,300          3.030        409,959.000
     ドル
             UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD         65,700         27.820        1,827,774.000
             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD          94,200         31.060        2,925,852.000
             SINGAPORE     AIRLINES     LTD          77,375          6.470        500,616.250
             KEPPEL    CORP   LTD             75,700          6.850        518,545.000
             UOL  GROUP   LTD              25,900          6.300        163,170.000
             CITY   DEVELOPMENTS       LTD          27,600          6.760        186,576.000
             SEATRIUM                  2,306,022           0.107        246,744.350
             JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD       5,800         28.750         166,750.000
             OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP      176,100          12.370        2,178,357.000
                                178/326


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             GENTING    SINGAPORE     LTD          314,400          0.990        311,256.000
             SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS              429,350          2.400       1,030,440.000
             SINGAPORE     TECH   ENGINEERING            81,200          3.790        307,748.000
             SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD         46,500          5.160        239,940.000
             SINGAPORE     EXCHANGE     LTD          44,600          9.520        424,592.000
             WILMAR    INTERNATIONAL       LTD         99,900          3.460        345,654.000
     シンガポール・ドル          小計                                   11,783,973.600
                                                (1,258,057,021)
     スイス・フラン        SANDOZ    GROUP   AG             19,540         27.950         546,143.000
             AVOLTA    AG                4,854         32.580         158,143.320
             UBS  GROUP   AG-REG              157,327          25.650        4,035,437.550
             ROCHE   HOLDING    AG-BR             1,447        260.000         376,220.000
             EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG           326       691.500         225,429.000
             ADECCO    GROUP   AG-REG             7,458         41.940         312,788.520
             ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN            33,581         244.350        8,205,517.350
             SIKA   AG-REG                 7,289        274.200        1,998,643.800
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG             5    108,200.000           541,000.000
             ABB  LTD-REG                 76,442         37.770        2,887,214.340
             SWISS   RE  AG               14,388         95.640        1,376,068.320
             NESTLE    SA-REG               127,771          98.110       12,535,612.810
             PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG        1,052       1,211.000         1,273,972.000
             SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT        1,893        208.000         393,744.000
             JULIUS    BAER   GROUP   LTD           9,836         47.420         466,423.120
             SGS  SA-REG                  7,125         73.280         522,120.000
             SCHINDLER     HOLDING    AG-REG           1,091        196.400         214,272.400
             TEMENOS    AG  - REG             2,973         77.620         230,764.260
             HELVETIA     HOLDING    AG-REG           1,828        116.400         212,779.200
             VAT  GROUP   AG               1,255        422.700         530,488.500
             BKW  AG                   942       158.800         149,589.600
             ALCON   INC                23,873         66.000        1,575,618.000
             SIG  GROUP   N AG             14,178         20.260         287,246.280
             SWATCH    GROUP   AG/THE-BR             1,342        234.900         315,235.800
             ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG        6,977        444.500        3,101,276.500
             BALOISE    HOLDING    AG  - REG         2,134        132.100         281,901.400
             CLARIANT     AG-REG               9,678         13.320         128,910.960
             NOVARTIS     AG-REG               98,001         84.790        8,309,504.790
             BARRY   CALLEBAUT     AG-REG             159      1,413.000          224,667.000
             BACHEM    HOLDING    AG-REG    B         1,575         69.250         109,068.750
             CIE  FINANCIERE      RICHEMO-A     REG      24,907         121.900        3,036,163.300
                                179/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SWISSCOM     AG-REG               1,201        505.800         607,465.800
             BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG           1,344        106.500         143,136.000
             GEBERIT    AG-REG                1,559        547.800         854,020.200
             GIVAUDAN-REG                     428      3,472.000         1,486,016.000
             STRAUMANN     HOLDING    AG-REG           5,276        137.600         725,977.600
             SONOVA    HOLDING    AG-REG            2,415        273.900         661,468.500
             LOGITECH     INTERNATIONAL-REG               7,819         82.360         643,972.840
             LONZA   GROUP   AG-REG              3,553        341.300        1,212,638.900
             SWATCH    GROUP   AG/THE-REG             2,269         45.000         102,105.000
             HOLCIM    LTD                24,869         67.400        1,676,170.600
             SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG          1,372        586.200         804,266.400
             KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG          2,519        292.100         735,799.900
             SWISS   PRIME   SITE-REG              3,575         90.250         322,643.750
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC            44     10,910.000           480,040.000
     スイス・フラン        小計                                     65,017,685.360
                                                (10,621,939,257)
     スウェーデン・        SAGAX   CLASS   B             10,255         277.100        2,841,660.500
     クローナ
             VOLVO   CAR  CLASS   B           32,514         33.030        1,073,937.420
             ERICSSON     LM-B   SHS            152,246          61.620        9,381,398.520
             VOLVO   AB-B   SHS              78,458         261.000        20,477,538.000
             SKF  AB-B   SHARES               17,719         206.900        3,666,061.100
             TELE2   AB-B   SHS              28,333         85.100        2,411,138.300
             GETINGE    AB-B   SHS             11,892         230.600        2,742,295.200
             SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A       82,504         136.000        11,220,544.000
             SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS       75,834         107.500        8,152,155.000
             SWEDBANK     AB  - A SHARES           45,333         203.700        9,234,332.100
             HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS        34,946         177.560        6,205,011.760
             SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B         31,500         153.400        4,832,100.000
             SKANSKA    AB-B   SHS             17,689         181.200        3,205,246.800
             SANDVIK    AB               55,435         221.100        12,256,678.500
             INVESTOR     AB-B   SHS            89,989         231.300        20,814,455.700
             ATLAS   COPCO   AB-A   SHS          139,653         172.000        24,020,316.000
             VOLVO   AB-A   SHS              11,011         266.400        2,933,330.400
             HOLMEN    AB-B   SHARES              4,877        432.200        2,107,839.400
             SECURITAS     AB-B   SHS            25,570         97.560        2,494,609.200
             TELIA   CO  AB              122,866          25.730        3,161,342.180
             ALFA   LAVAL   AB              15,043         396.100        5,958,532.300
             ATLAS   COPCO   AB-B   SHS           81,153         146.450        11,884,856.850
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ASSA   ABLOY   AB-B              52,111         286.100        14,908,957.100
             SAAB   AB-B                 4,243        572.600        2,429,541.800
             INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS          6,768        329.700        2,231,409.600
             FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS       35,192         70.120        2,467,663.040
             INDUTRADE     AB              15,454         265.600        4,104,582.400
             SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB      10,125         259.400        2,626,425.000
             LUNDBERGS     AB-B   SHS            3,951        560.600        2,214,930.600
             INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS        7,843        261.600        2,051,728.800
             LIFCO   AB-B   SHS              12,120         253.300        3,069,996.000
             NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS         78,793         75.000        5,909,475.000
             BEIJER    REF  AB              20,012         135.200        2,705,622.400
             ESSITY    AKTIEBOLAG-B                31,669         251.900        7,977,421.100
             BOLIDEN    AB               14,220         314.100        4,466,502.000
             EPIROC    AB-A                34,263         203.200        6,962,241.600
             EPIROC    AB-B                20,302         175.600        3,565,031.200
             HUSQVARNA     AB-B   SHS            19,395         85.140        1,651,290.300
             EQT  AB                 18,489         280.300        5,182,466.700
             EVOLUTION     AB               9,528       1,188.000         11,319,264.000
             HEXAGON    AB-B   SHS            107,944         121.950        13,163,770.800
             INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS          9,028        330.200        2,981,045.600
     スウェーデン・クローナ            小計                                273,064,744.270
                                                (3,779,216,060)
     デンマーク・ク        NOVO   NORDISK    A/S-B            170,516         663.800       113,188,520.800
     ローネ
             DANSKE    BANK   A/S             36,861         179.700        6,623,921.700
             AP  MOLLER-MAERSK       A/S-A            153      11,730.000          1,794,690.000
             VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S         54,505         193.720        10,558,708.600
             CARLSBERG     AS-B               8,120        833.000        6,763,960.000
             NOVOZYMES     A/S-B   SHARES           10,634         356.400        3,789,957.600
             COLOPLAST-B                    7,177        786.600        5,645,428.200
             DSV  PANALPINA     A/S             9,678       1,122.000         10,858,716.000
             ROCKWOOL     INTL   A/S-B   SHS           426      1,971.000          839,646.000
             DEMANT    A/S                5,239        302.300        1,583,749.700
             AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B            252      11,820.000          2,978,640.000
             TRYG   A/S                 17,729         151.300        2,682,397.700
             PANDORA    A/S                4,341        918.400        3,986,774.400
             CHR  HANSEN    HOLDING    A/S          5,684        543.200        3,087,548.800
             GENMAB    A/S                3,433       2,097.000         7,199,001.000
             ORSTED    A/S                10,135         375.600        3,806,706.000
                                181/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     デンマーク・クローネ           小計                                 185,388,366.500
                                                (3,854,224,139)
     ニュージーラン        MERIDIAN     ENERGY    LTD           67,152          5.410        363,292.320
     ド・ドル
             MERCURY    NZ  LTD              38,143          6.360        242,589.480
             EBOS   GROUP   LTD              7,660         34.820         266,721.200
             SPARK   NEW  ZEALAND    LTD          96,147          5.170        497,079.990
             AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD        69,188          8.420        582,562.960
             FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C      30,125         23.990         722,698.750
     ニュージーランド・ドル            小計                                 2,674,944.700
                                                 (236,759,355)
     ノルウェー・ク        DNB  BANK                 49,122         210.900        10,359,829.800
     ローネ
             NORSK   HYDRO   ASA             68,982         66.520        4,588,682.640
             ORKLA   ASA                39,050         78.140        3,051,367.000
             TELENOR    ASA               36,380         120.150        4,371,057.000
             EQUINOR    ASA               46,908         322.900        15,146,593.200
             YARA   INTERNATIONAL       ASA          9,608        364.300        3,500,194.400
             MOWI   ASA                 24,853         182.100        4,525,731.300
             GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA        11,398         187.700        2,139,404.600
             AKER   BP  ASA               17,430         294.300        5,129,649.000
             KONGSBERG     GRUPPEN    ASA           4,573        457.400        2,091,690.200
             SALMAR    ASA                4,573        565.800        2,587,403.400
             ADEVINTA     ASA               17,944         112.100        2,011,522.400
     ノルウェー・クローネ           小計                                  59,503,124.940
                                                 (806,862,374)
     ユーロ        UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV        40,260         26.020        1,047,565.200
             DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG        26,424         34.160         902,643.840
             EXOR   NV                 4,595         93.680         430,459.600
             DR  ING  HC  F PORSCHE    PRF          5,538         81.000         448,578.000
             (PROPOSED)
             CORPORACION      ACCIONA    ENERGIAS          2,938         28.680         84,261.840
             RENOV
             DSM  FIRMENICH     AG             9,074         87.700         795,789.800
             FERROVIAL                   25,140         32.840         825,597.600
             LOTUS   BAKERIES     NV              21      8,350.000          175,350.000
             SYENSQO    SA                3,489         94.500         329,710.500
             BAYER   AG-REG                48,256         32.105        1,549,258.880
             EVONIK    INDUSTRIES      AG          11,486         18.025         207,035.150
             DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED            95,346         12.100        1,153,686.600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             COMMERZBANK      AG             51,795         10.435         540,480.820
             VOLKSWAGEN      AG              1,304        124.600         162,478.400
             VOLKSWAGEN      AG-PREF              10,057         115.960        1,166,209.720
             SIEMENS    AG-REG               37,331         166.780        6,226,064.180
             E.ON   SE                110,452          12.520        1,382,859.040
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG      15,609         103.060        1,608,663.540
             GEA  GROUP   AG               7,218         34.970         252,413.460
             CONTINENTAL      AG              5,368         76.140         408,719.520
             BASF   SE                 43,885         48.175        2,114,159.870
             ALLIANZ    SE-REG               19,807         240.200        4,757,641.400
             HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG          8,326         72.520         603,801.520
             RHEINMETALL      AG              2,142        285.600         611,755.200
             RWE  AG                 31,064         41.430        1,286,981.520
             DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG               29,429          8.137        239,463.770
             BRENNTAG     SE               6,969         81.040         564,767.760
             FRESENIUS     SE  & CO  KGAA          20,700         28.090         581,463.000
             SAP  SE                 51,354         141.480        7,265,563.920
             MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG          6,679        376.100        2,511,971.900
             ZALANDO    SE               10,553         22.900         241,663.700
             HEIDELBERG      MATERIALS     AG         6,804         81.780         556,431.120
             COVESTRO     AG               9,478         52.260         495,320.280
             RATIONAL     AG                242       682.000         165,044.000
             SARTORIUS     AG-VORZUG               1,210        342.100         413,941.000
             TALANX    AG                3,119         66.600         207,725.400
             PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF           7,494         48.270         361,735.380
             DELIVERY     HERO   SE             8,646         30.525         263,919.150
             CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR        1,894         97.280         184,248.320
             BECHTLE    AG                4,026         45.700         183,988.200
             NEMETSCHEK      SE              2,757         79.180         218,299.260
             SCOUT24    AG                3,600         61.740         222,264.000
             SIEMENS    HEALTHINEERS       AG         13,818         53.300         736,499.400
             KNORR-BREMSE       AG             3,413         57.860         197,476.180
             HELLOFRESH      SE              7,177         14.850         106,578.450
             SIEMENS    ENERGY    AG            25,542         11.375         290,540.250
             BEIERSDORF      AG              4,925        133.050         655,271.250
             MERCK   KGAA                 6,359        139.850         889,306.150
             ADIDAS    AG                7,975        192.520        1,535,347.000
             PUMA   SE                 4,969         52.860         262,661.340
             HENKEL    AG  & CO  KGAA            5,083         64.440         327,548.520
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG          159,448          21.590        3,442,482.320
             FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &      10,050         38.340         385,317.000
             MERCEDES-BENZ       GROUP   N AG        39,364         64.370        2,533,860.680
             QIAGEN    N.V.                11,190         39.000         436,410.000
             INFINEON     TECHNOLOGIES       AG        64,222         38.915        2,499,199.130
             HANNOVER     RUECK   SE            2,926        214.300         627,041.800
             DHL  GROUP                 48,785         46.170        2,252,403.450
             DEUTSCHE     BOERSE    AG            9,307        177.700        1,653,853.900
             MTU  AERO   ENGINES    AG           2,624        189.350         496,854.400
             WACKER    CHEMIE    AG              899       114.950         103,340.050
             SYMRISE    AG                6,524         98.020         639,482.480
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF          2,886         92.100         265,800.600
             VONOVIA    SE               36,042         28.210        1,016,744.820
             LEG  IMMOBILIEN      SE            3,501         77.660         271,887.660
             KONINKLIJKE      PHILIPS    NV         38,515         20.185         777,425.270
             NN  GROUP   NV               13,286         35.670         473,911.620
             ARCELORMITTAL                   25,100         24.960         626,496.000
             HEINEKEN     NV               14,149         90.560        1,281,333.440
             AEGON   LTD                77,429          5.270        408,050.830
             KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N     47,215         26.185        1,236,324.770
             AKZO   NOBEL   N.V.              8,341         74.540         621,738.140
             WOLTERS    KLUWER               12,173         129.700        1,578,838.100
             ING  GROEP   NV              178,086          13.740        2,446,901.640
             KONINKLIJKE      KPN  NV           165,471          3.111        514,780.280
             ASML   HOLDING    NV             19,799         694.700        13,754,365.300
             ABN  AMRO   BANK   NV-CVA            23,575         13.615         320,973.620
             IMCD   NV                 2,778        154.400         428,923.200
             BE  SEMICONDUCTOR       INDUSTRIES           3,808        140.850         536,356.800
             ASR  NEDERLAND     NV             7,811         43.560         340,247.160
             ADYEN   NV                 1,018       1,196.000         1,217,528.000
             PROSUS    NV                71,372         30.410        2,170,422.520
             JDE  PEET'S    NV              4,785         24.700         118,189.500
             ASM  INTERNATIONAL       NV           2,301        491.600        1,131,171.600
             RANDSTAD     NV               5,275         57.160         301,519.000
             HEINEKEN     HOLDING    NV           6,343         75.500         478,896.500
             OCI  NV                  4,987         20.120         100,338.440
             TOTALENERGIES       SE            112,587          61.630        6,938,736.810
             MICHELIN     (CGDE)               33,304         32.260        1,074,387.040
             AIR  LIQUIDE    SA             25,754         175.980        4,532,188.920
                                184/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             KERING                    3,590        417.850        1,500,081.500
             SCHNEIDER     ELECTRIC     SE          26,720         181.140        4,840,060.800
             BOUYGUES     SA               9,572         35.500         339,806.000
             BNP  PARIBAS                 51,623         63.090        3,256,895.070
             THALES    SA                5,127        134.900         691,632.300
             DANONE                   31,595         57.980        1,831,878.100
             CARREFOUR     SA              28,025         16.285         456,387.120
             VIVENDI                   32,866          9.600        315,513.600
             L'OREAL                   11,809         446.550        5,273,308.950
             COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN          22,386         66.610        1,491,131.460
             LEGRAND    SA               13,008         96.900        1,260,475.200
             PERNOD    RICARD    SA             9,978        163.050        1,626,912.900
             EURAZEO    SE                1,981         70.400         139,462.400
             SOCIETE    GENERALE     SA           36,228         24.425         884,868.900
             LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI      13,545         748.400        10,137,078.000
             ACCOR   SA                 9,755         34.650         338,010.750
             CAPGEMINI     SE               7,730        195.900        1,514,307.000
             PUBLICIS     GROUPE               11,230         83.400         936,582.000
             BUREAU    VERITAS    SA            14,462         22.280         322,213.360
             EIFFAGE                    3,675         96.720         355,446.000
             SODEXO    SA                4,157         98.800         410,711.600
             IPSEN                    1,706        104.700         178,618.200
             AMUNDI    SA                2,888         62.250         179,778.000
             TELEPERFORMANCE                    2,871        122.650         352,128.150
             EURONEXT     NV               4,176         77.900         325,310.400
             EUROFINS     SCIENTIFIC               6,642         58.000         385,236.000
             SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH           1,302        231.100         300,892.200
             SEB  SA                  1,182        111.300         131,556.600
             ESSILORLUXOTTICA                   14,442         185.240        2,675,236.080
             DASSAULT     AVIATION     SA           1,008        176.600         178,012.800
             WORLDLINE     SA              11,265         15.475         174,325.870
             LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM         4,944         33.420         165,228.480
             AXA  SA                 88,616         29.170        2,584,928.720
             EDENRED                   12,199         53.900         657,526.100
             RENAULT    SA                9,448         39.275         371,070.200
             HERMES    INTERNATIONAL                1,485       2,023.500         3,004,897.500
             STMICROELECTRONICS          NV          33,541         46.815        1,570,221.910
             REMY   COINTREAU                 1,009        114.500         115,530.500
             DASSAULT     SYSTEMES     SE          32,820         44.290        1,453,597.800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ORANGE                   91,588         10.560         967,169.280
             ALSTOM                   14,107         12.050         169,989.350
             SANOFI                   55,973         87.700        4,908,832.100
             VINCI   SA                24,919         115.580        2,880,138.020
             AIRBUS    SE                29,090         139.520        4,058,636.800
             VEOLIA    ENVIRONNEMENT                33,358         29.730         991,733.340
             CREDIT    AGRICOLE     SA           52,233         12.932         675,477.150
             BIOMERIEUX                    1,852         99.560         184,385.120
             ENGIE                   89,825         16.214        1,456,422.550
             SAFRAN    SA                16,724         160.160        2,678,515.840
             ARKEMA                    2,829         99.580         281,711.820
             ADP                    1,643        117.100         192,395.300
             GETLINK    SE               17,511         17.040         298,387.440
             BOLLORE                   36,041          5.530        199,306.730
             UCB  SA                  6,140         72.560         445,518.400
             KBC  GROUP   NV              12,234         58.540         716,178.360
             GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA       4,383         72.700         318,644.100
             UMICORE                    9,840         24.500         241,080.000
             ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV         42,720         57.530        2,457,681.600
             AGEAS                    7,499         39.620         297,110.380
             D'IETEREN     GROUP               1,036        170.300         176,430.800
             ELIA   GROUP   SA/NV              1,462        114.400         167,252.800
             SOFINA                     670       223.600         149,812.000
             ARGENX    SE                2,824        423.900        1,197,093.600
             PRYSMIAN     SPA               12,878         39.490         508,552.220
             ASSICURAZIONI       GENERALI            49,778         19.095         950,510.910
             MEDIOBANCA      SPA              26,230         11.125         291,808.750
             TENARIS    SA               23,187         15.640         362,644.680
             UNICREDIT     SPA              78,365         23.685        1,856,075.020
             TELECOM    ITALIA    SPA           492,474          0.268        132,377.010
             INTESA    SANPAOLO               765,238          2.635       2,016,402.130
             POSTE   ITALIANE     SPA            24,593         10.225         251,463.420
             MONCLER    SPA               10,054         55.920         562,219.680
             RECORDATI     INDUSTRIA     CHIMICA          4,912         47.880         235,186.560
             ENI  SPA                 116,308          14.814        1,722,986.710
             DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV        24,606         10.010         246,306.060
             BANCO   BPM  SPA              63,300          4.734        299,662.200
             DIASORIN     SPA               1,144         91.900         105,133.600
             INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL       15,810         11.260         178,020.600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             NEXI   SPA                 27,866          7.484        208,549.140
             AMPLIFON     SPA               6,132         31.680         194,261.760
             LEONARDO     SPA               21,100         14.780         311,858.000
             ENEL   SPA                400,294          6.670       2,669,960.980
             SNAM   SPA                 99,144          4.669        462,903.330
             TERNA   SPA                69,248          7.652        529,885.690
             FINECOBANK      SPA              29,993         13.765         412,853.640
             STELLANTIS      NV             108,831          21.545        2,344,763.890
             FERRARI    NV                6,109        327.500        2,000,697.500
             TELEFONICA      SA             242,511          3.625        879,102.370
             ENDESA    SA                15,667         19.525         305,898.170
             BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA        293,558          8.284       2,431,834.470
             IBERDROLA     SA              296,648          11.760        3,488,580.480
             REPSOL    SA                62,800         13.345         838,066.000
             GRIFOLS    SA               14,039         13.975         196,195.020
             BANCO   SANTANDER     SA           796,556          3.799       3,026,514.520
             AMADEUS    IT  GROUP   SA           22,119         65.300        1,444,370.700
             NATURGY    ENERGY    GROUP   SA         6,000         27.760         166,560.000
             CAIXABANK     SA              202,884          3.716        753,916.940
             ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV       10,306         39.780         409,972.680
             AENA   SME  SA               3,615        164.050         593,040.750
             CELLNEX    TELECOM    SA           27,797         36.300        1,009,031.100
             ACCIONA    SA                1,217        135.150         164,477.550
             INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL         53,638         38.410        2,060,235.580
             ENAGAS    SA                11,714         16.730         195,975.220
             RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA      19,967         15.310         305,694.770
             UPM-KYMMENE      OYJ             26,222         33.380         875,290.360
             NOKIA   OYJ                266,261          3.010        801,445.610
             WARTSILA     OYJ  ABP             23,236         13.090         304,159.240
             STORA   ENSO   OYJ-R   SHS           28,620         12.495         357,606.900
             ELISA   OYJ                 7,014         40.490         283,996.860
             SAMPO   OYJ-A   SHS             22,114         39.470         872,839.580
             FORTUM    OYJ                22,078         13.200         291,429.600
             KESKO   OYJ-B   SHS             13,455         17.485         235,260.670
             KONE   OYJ-B                 16,631         41.960         697,836.760
             NESTE   OYJ                20,734         33.010         684,429.340
             ORION   OYJ-CLASS     B            5,246         36.500         191,479.000
             METSO   CORPORATION                31,351          9.078        284,604.370
             NORDEA    BANK   ABP             167,300          11.168        1,868,406.400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             VERBUND    AG                3,205         86.550         277,392.750
             OMV  AG                  6,920         39.640         274,308.800
             ERSTE   GROUP   BANK   AG           16,916         35.920         607,622.720
             VOESTALPINE      AG              5,480         28.440         155,851.200
             SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC         12,788         36.420         465,738.960
             AIB  GROUP   PLC              77,631          3.702        287,389.960
             BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC        51,916          8.294        430,591.300
             KINGSPAN     GROUP   PLC            7,549         80.660         608,902.340
             JERONIMO     MARTINS               13,930         23.000         320,390.000
             EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA      154,383          4.584        707,691.670
             GALP   ENERGIA    SGPS   SA          23,118         13.280         307,007.040
             EDP  RENOVAVEIS      SA            14,554         18.050         262,699.700
             KERRY   GROUP   PLC-A              7,771         74.140         576,141.940
             FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC         8,675        155.300        1,347,227.500
     ユーロ    小計                                        239,124,978.460
                                                (37,064,371,661)
     香港・ドル        POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD        72,000         44.350        3,193,200.000
             GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L     117,000          42.500        4,972,500.000
             MTR  CORP                 81,000         29.800        2,413,800.000
             SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES             75,500         83.750        6,323,125.000
             SINO   LAND   CO              194,000          8.010       1,553,940.000
             CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD       139,669          41.300        5,768,329.700
             WHARF   HOLDINGS     LTD            56,000         24.100        1,349,600.000
             SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A       24,000         61.700        1,480,800.000
             CLP  HOLDINGS     LTD             85,500         63.600        5,437,800.000
             HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT            75,507         23.600        1,781,965.200
             HONG   KONG   & CHINA   GAS          582,475          5.820       3,390,004.500
             HANG   SENG   BANK   LTD            39,800         89.650        3,568,070.000
             NEW  WORLD   DEVELOPMENT              87,500         11.880        1,039,500.000
             WH  GROUP   LTD              433,500          5.040       2,184,840.000
             HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR        63,100         259.800        16,393,380.000
             HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD         97,000         10.840        1,051,480.000
             XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD         87,000          8.320        723,840.000
             SWIRE   PROPERTIES      LTD           60,800         15.540         944,832.000
             CK  ASSET   HOLDINGS     LTD          102,669          38.500        3,952,756.500
             CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L     36,000         43.250        1,557,000.000
             AIA  GROUP   LTD              600,600          67.900       40,780,740.000
             SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS          72,000         11.800         849,600.000
             WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT          91,000         24.500        2,229,500.000
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT      89,500         13.840        1,238,680.000
             ESR  CAYMAN    LTD             113,800          10.000        1,138,000.000
             SANDS   CHINA   LTD             126,400          21.450        2,711,280.000
             TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD      71,500         88.700        6,342,050.000
             BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD       192,500          20.950        4,032,875.000
     香港・ドル      小計                                      128,403,487.900
                                                (2,340,795,585)
     合計                                            389,010,712,465
                                               [389,010,712,465]
    (2)  株式以外の有価証券

      種類       通貨           銘柄            券面総額             評価額         備考
     投資証券     アメリカ・ドル        AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            7,237        1,359,759.930
                  SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            16,507         2,382,785.450
                  BOSTON    PROPERTIES      INC              7,600         542,792.000
                  SBA  COMMUNICATIONS        CORP              5,500        1,366,695.000
                  EQUITY    RESIDENTIAL                   18,200         1,115,842.000
                  EQUINIX    INC                   4,808        3,864,333.840
                  AMERICAN     TOWER   CORP               23,500         4,985,525.000
                  HOST   HOTELS    & RESORTS    INC            35,843          686,393.450
                  AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A           16,400          583,020.000
                  KIMCO   REALTY    CORP                31,300          698,929.000
                  GAMING    AND  LEISURE                 13,300          634,942.000
                  PROPERTIE
                  INVITATION      HOMES   INC              30,900         1,057,089.000
                  VICI   PROPERTIES      INC               51,100         1,601,474.000
                  VENTAS    INC                   20,300         1,001,805.000
                  WEYERHAEUSER       CO                36,814         1,227,378.760
                  CROWN   CASTLE    INTL   CORP              21,900         2,471,196.000
                  IRON   MOUNTAIN     INC                14,700          998,424.000
                  SUN  COMMUNITIES      INC               6,300         844,830.000
                  PROLOGIS     INC                  46,554         6,250,340.040
                  ALEXANDRIA      REAL   ESTATE               8,300        1,080,162.000
                  EQUIT
                  CAMDEN    PROPERTY     TRUST               5,400         534,330.000
                  ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC             3,300         808,335.000
                  WELLTOWER     INC                  26,200         2,378,698.000
                  HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            27,600          539,580.000
                  MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            5,900         793,668.000
                  EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               9,000         647,100.000
                                189/326


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT               24,900          496,755.000
                  IN
                  REALTY    INCOME    CORP                35,795         2,050,695.550
                  PUBLIC    STORAGE                    8,000        2,320,480.000
                  REGENCY    CENTERS    CORP               8,400         562,044.000
                  UDR  INC                     15,800          594,712.000
                  WP  CAREY   INC                  10,800          699,408.000
                  DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            15,300         2,022,201.000
                  EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             10,700         1,644,911.000
          アメリカ・ドル        小計                                50,846,634.020
                                                (7,230,391,358)
          イギリス・ポン        LAND   SECURITIES      GROUP   PLC            35,582          253,557.330
          ド
                  SEGRO   PLC                    58,682          510,181.300
          イギリス・ポンド         小計                                763,738.630
                                                 (137,740,262)
          オーストラリ        DEXUS/AU                       48,731          375,228.700
          ア・ドル
                  TRANSURBAN      GROUP                 144,348         1,986,228.480
                  APA  GROUP                     60,450          535,587.000
                  SCENTRE    GROUP                  235,284          696,440.640
                  GPT  GROUP                     86,791          401,842.330
                  MIRVAC    GROUP                   184,980          388,458.000
                  STOCKLAND                       111,877          504,565.270
                  GOODMAN    GROUP                   79,896         1,927,091.520
                  VICINITY     CENTRES                  175,417          363,113.190
          オーストラリア・ドル           小計                             7,178,555.130
                                                 (684,618,803)
          カナダ・ドル        CAN  APARTMENT     PROP   REAL              3,800         191,786.000
                  ESTA
                  RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR           6,900         127,098.000
          カナダ・ドル       小計                                  318,884.000
                                                  (33,894,180)
          シンガポール・        CAPITALAND      ASCENDAS     REIT            194,000          576,180.000
          ドル
                  CAPITALAND      INTEGRATED                 276,670          556,106.700
                  COMMER
                  MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            181,500          308,550.000
                  MAPLETREE     PAN  ASIA               132,700          201,704.000
                  COMMERCIAL      TRUS
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          シンガポール・ドル          小計                              1,642,540.700
                                                 (175,357,645)
          ユーロ        UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        5,554         369,341.000
                  GECINA    SA                    2,164         237,174.400
                  KLEPIERRE                       10,126          247,074.400
                  COVIVIO                        2,399         115,631.800
                  WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA              8,089         226,492.000
          ユーロ    小計                                    1,195,713.600
                                                 (185,335,608)
          香港・ドル        LINK   REIT                    131,500         5,523,000.000
                  HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS             197,000         1,836,040.000
          香港・ドル      小計                                  7,359,040.000
                                                 (134,155,300)
     投資証券     合計                                        8,581,493,156
                                                [8,581,493,156]
     合計                                             8,581,493,156
                                                [8,581,493,156]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     （注）    1.   各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

        2.   合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表

           示しております。
        3.   外貨建有価証券の内訳

                                                 組入
                                         組入株式             合計金額に
                通貨              銘柄数                 投資証券
                                         時価比率             対する比率
                                                時価比率
           アメリカ・ドル              株式           588  銘柄
                                           97.6%       2.4%      75.1%
                        投資証券           34 銘柄
           イギリス・ポンド              株式           80 銘柄
                                           99.2%       0.8%       4.2%
                        投資証券            2 銘柄
           イスラエル・シュケル              株式            8 銘柄
                                            100%        -%      0.1%
           オーストラリア・ドル              株式           49 銘柄
                                           91.3%       8.7%       2.0%
                        投資証券            9 銘柄
           カナダ・ドル              投資証券            2 銘柄
                                           99.7%       0.3%       3.2%
                        株式           86 銘柄
           シンガポール・ドル              株式           16 銘柄
                                           87.8%       12.2%       0.4%
                        投資証券            4 銘柄
           スイス・フラン              株式           45 銘柄
                                            100%        -%      2.7%
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           スウェーデン・クローナ              株式           42 銘柄
                                            100%        -%      1.0%
           デンマーク・クローネ              株式           16 銘柄
                                            100%        -%      1.0%
           ニュージーランド・ドル              株式            6 銘柄
                                            100%        -%      0.1%
           ノルウェー・クローネ              株式             12    銘柄
                                            100%        -%      0.2%
           ユーロ              株式           221  銘柄
                                           99.5%       0.5%       9.4%
                        投資証券            5 銘柄
           香港・ドル              投資証券            2 銘柄
                                           94.6%       5.4%       0.6%
                        株式           28 銘柄
     第２　信用取引契約残高明細表

         該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

         「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    「外国債券インデックスマザーファンド」の状況


    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                   2022  年 12 月 19 日現在      2023  年 12 月 18 日現在
                                     金  額  ( 円 )        金  額  ( 円 )
     資産の部
      流動資産
        預金                               1,226,900,795              3,170,100,784
        コール・ローン                               1,310,485,939              1,716,112,297
        国債証券                              236,458,977,725              274,040,930,032
        派生商品評価勘定                                  2,654,404               251,140
        未収入金                                   193,503                 -
        未収利息                               1,461,653,232              1,877,679,010
        前払費用                                 64,484,887              93,256,788
        流動資産合計                              240,525,350,485              280,898,330,051
      資産合計                               240,525,350,485              280,898,330,051
     負債の部
      流動負債
        派生商品評価勘定                                 15,219,744              45,266,097
        未払金                                390,580,231                220,125
        未払解約金                                 37,084,509              57,540,544
        流動負債合計                                442,884,484              103,026,766
                                192/326


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      負債合計                                  442,884,484              103,026,766
     純資産の部
      元本等
        元本                       ※1       76,482,606,084              82,652,055,717
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（                △ ）            163,599,859,917              198,143,247,568
        元本等合計                              240,082,466,001              280,795,303,285
      純資産合計                               240,082,466,001              280,795,303,285
     負債純資産合計                                240,525,350,485              280,898,330,051
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自 2022  年 12 月 20 日
             区分
                                     至 2023  年 12 月 18 日
     1.   有価証券の評価基準及び評価                国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
                        又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.   デリバティブ取引の評価基準                為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.   その他財務諸表作成のための                外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨
                        の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                                61 条に
                        基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
                        建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資
                        産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却
                        時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換
                        算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
                        円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処
                        理を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

               区分                2022  年 12 月 19 日現在         2023  年 12 月 18 日現在
     1.  ※1  期首                          2021  年 12 月 21 日         2022  年 12 月 20 日
         期首元本額                         74,672,925,593        円        76,482,606,084        円
         期中追加設定元本額                         9,112,372,426        円        11,616,498,414        円
         期中一部解約元本額                         7,302,691,935        円         5,447,048,781        円
         期末元本額の内訳

       ファンド名
         ダイワ外国債券インデックスＶ                          444,538,723       円          378,265,789       円
         Ａ
         ダイワ国内重視バランスファン                            9,071,985     円           7,319,300     円
         ド３０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
         ダイワ国内重視バランスファン                           50,091,127      円           39,693,753      円
         ド５０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
         ダイワ国際分散バランスファン                           19,793,735      円           15,003,665      円
         ド３０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
         ダイワ国際分散バランスファン                          244,218,374       円          202,530,565       円
         ド５０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
         外国債券インデックスファンド                          357,104,321       円          575,818,396       円
         （ FOFs  用）（適格機関投資家専
         用）
         ダイワファンドラップ             外国債券              597,663,829       円          800,186,267       円
         インデックス        エマージングプラ
         ス（為替ヘッジなし）
         ダイワファンドラップ             外国債券             2,724,660,501        円         3,784,307,962        円
         インデックス（為替ヘッジな
         し）
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         ダイワファンドラップオンライ                          613,268,261       円          844,233,964       円
         ン  外国債券インデックス             エ
         マージングプラス（為替ヘッジ
         なし）
         Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国債券インデック                      1,270,054     円           2,560,063     円
         ス
         ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                           13,099,307      円           19,940,223      円
         2050
         ｉＦｒｅｅ       外国債券インデック                   2,023,525,041        円         2,147,340,748        円
         ス
         ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   1,882,858,890        円         2,287,197,948        円
         ｉＦｒｅｅ       年金バランス                    349,171,161       円          501,734,675       円
         ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                                - 円            297,564    円
         2060
         ＤＣダイワ外国債券インデック                         50,572,540,564        円        51,328,969,323        円
         ス
         ダイワ・ライフ・バランス３０                         1,069,355,051        円         1,157,832,760        円
         ダイワ・ライフ・バランス５０                          684,799,685       円          818,375,038       円
         ダイワ・ライフ・バランス７０                          453,688,230       円          625,354,205       円
         ＤＣダイワ・ワールドアセット                          642,739,139       円          696,882,920       円
         （六つの羽／安定コース）
         ＤＣダイワ・ワールドアセット                          505,372,368       円          550,480,847       円
         （六つの羽／６分散コース）
         ＤＣダイワ・ワールドアセット                          193,737,548       円          219,646,890       円
         （六つの羽／成長コース）
         ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                           32,191,219      円           37,370,856      円
         2030
         ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                           14,065,842      円           18,942,184      円
         2040
         ダイワつみたてインデックス外                         1,391,446,743        円         1,961,861,578        円
         国債券
         ダイワつみたてインデックスバ                            3,873,500     円           4,614,349     円
         ランス３０
         ダイワつみたてインデックスバ                            1,503,887     円           1,938,861     円
         ランス５０
         ダイワつみたてインデックスバ                            2,563,794     円           3,291,159     円
         ランス７０
         ダイワ先進国債券インデックス                          185,919,347       円         1,152,992,870        円
         （為替ヘッジなし）（ラップ専
         用）
         ダイワ世界バランスファンド４                          119,575,140       円           94,521,436      円
         ０ＶＡ
                                195/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ダイワ世界バランスファンド６                           37,971,006      円           26,095,640      円
         ０ＶＡ
         ダイワ・バランスファンド３５                         3,276,156,835        円         2,806,836,890        円
         ＶＡ
         ダイワ・バランスファンド２５                          199,538,920       円          174,580,938       円
         ＶＡ（適格機関投資家専用）
         スタイル     9 （ 4 資産分散・保守                         - 円             19,262    円
         型）
         スタイル     9 （ 4 資産分散・バラン                         - 円             48,912    円
         ス型）
         スタイル     9 （ 4 資産分散・積極                         - 円             50,401    円
         型）
         スタイル     9 （ 6 資産分散・保守                         - 円              9,170   円
         型）
         スタイル     9 （ 6 資産分散・バラン                         - 円             17,475    円
         ス型）
         スタイル     9 （ 6 資産分散・積極                         - 円              8,872   円
         型）
         スタイル     9 （ 8 資産分散・保守                         - 円              8,872   円
         型）
         スタイル     9 （ 8 資産分散・バラン                         - 円             19,559    円
         ス型）
         スタイル     9 （ 8 資産分散・積極                         - 円             13,635    円
         型）
         ダイワ・インデックスセレクト                          150,870,402       円          156,788,408       円
         外国債券
         ダイワ・ノーロード           外国債券                49,160,892      円           67,315,692      円
         ファンド
         ダイワ外国債券インデックス                         1,744,667,921        円         3,217,888,980        円
         （為替ヘッジなし）（ダイワＳ
         ＭＡ専用）
         ダイワ投信倶楽部外国債券イン                         5,718,090,934        円         5,820,063,374        円
         デックス
         ダイワライフスタイル２５                           28,515,260      円           26,705,094      円
         ダイワライフスタイル５０                           58,847,063      円           59,474,710      円
         ダイワライフスタイル７５                           15,079,485      円           16,603,675      円
       計                           76,482,606,084        円        82,652,055,717        円
     2.     期末日における受益権の総数                         76,482,606,084        口        82,652,055,717        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                       自 2022  年 12 月 20 日
               区分
                                       至 2023  年 12 月 18 日
     1.  金融商品に対する取組方針                     当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2
                            条第  4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
                            する「運用の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ

                            ティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデ
                            リバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しており
                            ます。
                            これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
                            リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                            外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的とし
                            て、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しておりま
                            す。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                     複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管

                            理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
                            融商品、リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項につい                     金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用

       ての補足説明                     しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
                            異なることもあります。
                            デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自
                            体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあり
                            ません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

               区分                        2023  年 12 月 18 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計上額                     金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
       との差額                     上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                     (1)  有価証券

                            重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
                            す。
                            (2)  デリバティブ取引

                            デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                            (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
                            しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                           2022  年 12 月 19 日現在            2023  年 12 月 18 日現在
            種類
                            当期間の損益に                   当期間の損益に
                          含まれた評価差額（円）                   含まれた評価差額（円）
     国債証券                              196,650,391                 6,832,474,204
     合計                              196,650,391                 6,832,474,204
    （注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                   2022  年 12 月 19 日現在                   2023  年 12 月 18 日現在
             契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
       種類
                   うち                         うち
              (円 )         (円 )      (円 )      (円 )         (円 )      (円 )
                   １年超                         １年超
    市場取引以外の
    取引
     為替予約取引

     買建       1,538,661,456        -  1,526,096,116       △12,565,340       1,730,758,000        -  1,685,743,043       △45,014,957

     アメリカ・ドル        521,851,632        -   517,168,624       △4,683,008       315,181,225        -   312,748,847       △2,432,378

     イギリス・        40,192,377       -   39,771,407       △420,970       21,051,745       -   20,843,146       △208,599
     ポンド
     オーストラリ        15,676,295       -   15,514,421       △161,874           -   -       -       -
     ア・ドル
     オフショア・        95,757,698       -   94,927,509       △830,189      1,046,331,594        -  1,008,761,922       △37,569,672
     人民元
     カナダ・ドル        105,772,518        -   102,875,476       △2,897,042        10,070,572       -   10,167,513         96,941
     シンガポー        55,212,696       -   54,592,813       △619,883       19,520,002       -   18,838,729       △681,273
     ル・ドル
     ニュージーラ            -   -       -       -   25,779,248       -   25,037,809       △741,439
     ンド・ドル
     ポーランド・            -   -       -       -   27,875,525       -   26,970,398       △905,127
     ズロチ
     メキシコ・ペソ        67,791,720       -   65,102,918       △2,688,802        46,764,863       -   45,544,678       △1,220,185
     ユーロ        636,406,520        -   636,142,948        △263,572      218,183,226        -   216,830,001       △1,353,225
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    合計        1,538,661,456        -  1,526,096,116       △12,565,340       1,730,758,000        -  1,685,743,043       △45,014,957

     （注）     1.   時価の算定方法

             (1)  期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよう
               に評価しております。
               ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
                 る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
               ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
                 ない場合は、以下の方法によっております。
                  ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている
                    場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先
                    物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
                  ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていな
                    い場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値
                    を用いております。
             (2)  期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の
               対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
          2.   換算において円未満の端数は切り捨てております。
          3.   契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2022  年 12 月 19 日現在            2023  年 12 月 18 日現在
     １口当たり純資産額                                3.1390    円               3.3973    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (31,390    円 )             (33,973    円 )
    附属明細表

     第１   有価証券明細表

    (1)  株式
         該当事項はありません。
    (2)  株式以外の有価証券

      種類       通貨           銘柄            券面総額             評価額         備考
     国債証券     アメリカ・ドル        6%  United    States    Treasury            855,000.000            883,787.850
                  Note/Bond     20260215
                  6.125%    United    States             709,000.000            762,472.780
                  Treasury     Note/Bond     20271115
                  5.25%   United    States              738,000.000            780,405.480
                  Treasury     Note/Bond     20281115
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                  6.25%   United    States              714,000.000            806,398.740
                  Treasury     Note/Bond     20300515
                  5.375%    United    States            2,391,000.000            2,615,801.820
                  Treasury     Note/Bond     20310215
                  4.5%   United    States    Treasury          1,176,000.000            1,251,428.640
                  Note/Bond     20360215
                  5%  United    States    Treasury            847,000.000            944,735.330
                  Note/Bond     20370515
                  4.375%    United    States             548,000.000            574,090.280
                  Treasury     Note/Bond     20380215
                  4.5%   United    States    Treasury           519,000.000            549,641.760
                  Note/Bond     20380515
                  3.5%   United    States    Treasury          1,049,000.000             988,923.770
                  Note/Bond     20390215
                  4.25%   United    States             1,121,000.000            1,149,809.700
                  Treasury     Note/Bond     20390515
                  4.5%   United    States    Treasury          1,060,000.000            1,116,911.400
                  Note/Bond     20390815
                  4.375%    United    States            1,210,000.000            1,255,108.800
                  Treasury     Note/Bond     20391115
                  4.625%    United    States            1,010,000.000            1,077,457.900
                  Treasury     Note/Bond     20400215
                  4.375%    United    States            1,678,000.000            1,735,018.440
                  Treasury     Note/Bond     20400515
                  3.875%    United    States            1,091,000.000            1,059,644.660
                  Treasury     Note/Bond     20400815
                  4.25%   United    States             1,469,000.000            1,491,607.910
                  Treasury     Note/Bond     20401115
                  4.75%   United    States             1,254,000.000            1,350,783.720
                  Treasury     Note/Bond     20410215
                  4.375%    United    States            1,365,000.000            1,404,721.500
                  Treasury     Note/Bond     20410515
                  3.75%   United    States             1,517,000.000            1,440,694.900
                  Treasury     Note/Bond     20410815
                  3.125%    United    States            1,450,000.000            1,258,469.500
                  Treasury     Note/Bond     20411115
                  3.125%    United    States            1,623,000.000            1,404,576.660
                  Treasury     Note/Bond     20420215
                  3%  United    States    Treasury           1,353,000.000            1,144,435.050
                  Note/Bond     20420515
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                  2.75%   United    States             5,231,000.000            4,242,079.450
                  Treasury     Note/Bond     20420815
                  2.75%   United    States             1,630,000.000            1,317,496.400
                  Treasury     Note/Bond     20421115
                  3.125%    United    States            2,626,000.000            2,246,490.480
                  Treasury     Note/Bond     20430215
                  2.875%    United    States            2,298,000.000            1,887,186.540
                  Treasury     Note/Bond     20430515
                  3.625%    United    States            3,214,000.000            2,954,983.740
                  Treasury     Note/Bond     20430815
                  3.75%   United    States             2,081,000.000            1,946,775.500
                  Treasury     Note/Bond     20431115
                  3.625%    United    States            3,307,000.000            3,033,775.660
                  Treasury     Note/Bond     20440215
                  3.375%    United    States            3,327,000.000            2,935,877.880
                  Treasury     Note/Bond     20440515
                  3.125%    United    States            1,929,000.000            1,635,001.110
                  Treasury     Note/Bond     20440815
                  3%  United    States    Treasury           2,746,000.000            2,275,637.660
                  Note/Bond     20441115
                  2%  United    States    Treasury           5,743,000.000            5,558,764.560
                  Note/Bond     20250215
                  2.5%   United    States    Treasury          2,563,000.000            1,944,061.130
                  Note/Bond     20450215
                  2.125%    United    States            5,788,000.000            5,586,172.440
                  Treasury     Note/Bond     20250515
                  3%  United    States    Treasury           1,835,000.000            1,516,627.500
                  Note/Bond     20450515
                  2%  United    States    Treasury           5,743,000.000            5,510,121.350
                  Note/Bond     20250815
                  2.875%    United    States            1,873,000.000            1,512,690.990
                  Treasury     Note/Bond     20450815
                  2.25%   United    States             5,840,000.000            5,605,816.000
                  Treasury     Note/Bond     20251115
                  3%  United    States    Treasury            659,000.000            543,029.180
                  Note/Bond     20451115
                  1.625%    United    States            4,866,000.000            4,593,795.960
                  Treasury     Note/Bond     20260215
                  2.5%   United    States    Treasury          3,148,000.000            2,365,722.000
                  Note/Bond     20460215
                                201/326


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                  1.625%    United    States            7,729,000.000            7,266,419.350
                  Treasury     Note/Bond     20260515
                  2.5%   United    States    Treasury          2,823,000.000            2,117,250.000
                  Note/Bond     20460515
                  1.5%   United    States    Treasury          5,400,000.000            5,034,636.000
                  Note/Bond     20260815
                  2.25%   United    States             2,780,000.000            1,981,000.200
                  Treasury     Note/Bond     20460815
                  2%  United    States    Treasury           5,300,000.000            4,990,798.000
                  Note/Bond     20261115
                  2.875%    United    States            1,000,000.000             802,420.000
                  Treasury     Note/Bond     20461115
                  2.25%   United    States             3,640,000.000            3,443,403.600
                  Treasury     Note/Bond     20270215
                  3%  United    States    Treasury           2,345,000.000            1,922,008.900
                  Note/Bond     20470215
                  2.375%    United    States            6,400,000.000            6,058,368.000
                  Treasury     Note/Bond     20270515
                  3%  United    States    Treasury           2,000,000.000            1,638,040.000
                  Note/Bond     20470515
                  2.25%   United    States             5,900,000.000            5,545,410.000
                  Treasury     Note/Bond     20270815
                  2.75%   United    States             2,450,000.000            1,914,185.000
                  Treasury     Note/Bond     20470815
                  2.25%   United    States             5,500,000.000            5,152,235.000
                  Treasury     Note/Bond     20271115
                  2.75%   United    States             2,500,000.000            1,952,875.000
                  Treasury     Note/Bond     20471115
                  2.125%    United    States            3,200,000.000            3,115,616.000
                  Treasury     Note/Bond     20241130
                  2.25%   United    States             2,800,000.000            2,726,416.000
                  Treasury     Note/Bond     20241231
                  2.75%   United    States             6,350,000.000            6,047,740.000
                  Treasury     Note/Bond     20280215
                  2.5%   United    States    Treasury          2,600,000.000            2,534,636.000
                  Note/Bond     20250131
                  2.75%   United    States             2,700,000.000            2,636,280.000
                  Treasury     Note/Bond     20250228
                  3%  United    States    Treasury           3,000,000.000            2,453,310.000
                  Note/Bond     20480215
                                202/326


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  2.625%    United    States            2,900,000.000            2,823,179.000
                  Treasury     Note/Bond     20250331
                  3.125%    United    States            3,800,000.000            3,177,788.000
                  Treasury     Note/Bond     20480515
                  2.875%    United    States            6,500,000.000            6,208,215.000
                  Treasury     Note/Bond     20280515
                  2.875%    United    States            1,900,000.000            1,853,678.000
                  Treasury     Note/Bond     20250430
                  2.875%    United    States            3,550,000.000            3,461,427.500
                  Treasury     Note/Bond     20250531
                  2.75%   United    States             3,000,000.000            2,918,250.000
                  Treasury     Note/Bond     20250630
                  2.875%    United    States            6,700,000.000            6,389,053.000
                  Treasury     Note/Bond     20280815
                  3%  United    States    Treasury           3,220,000.000            2,631,190.800
                  Note/Bond     20480815
                  2.875%    United    States            2,500,000.000            2,434,275.000
                  Treasury     Note/Bond     20250731
                  2.75%   United    States             3,600,000.000            3,494,808.000
                  Treasury     Note/Bond     20250831
                  3%  United    States    Treasury           2,500,000.000            2,436,025.000
                  Note/Bond     20250930
                  3%  United    States    Treasury           2,500,000.000            2,434,850.000
                  Note/Bond     20251031
                  3.125%    United    States            3,700,000.000            3,562,693.000
                  Treasury     Note/Bond     20281115
                  3.375%    United    States            3,020,000.000            2,642,077.200
                  Treasury     Note/Bond     20481115
                  2.875%    United    States            3,000,000.000            2,913,630.000
                  Treasury     Note/Bond     20251130
                  2.625%    United    States            1,500,000.000            1,448,775.000
                  Treasury     Note/Bond     20251231
                  2.625%    United    States            6,600,000.000            6,189,678.000
                  Treasury     Note/Bond     20290215
                  2.625%    United    States            2,500,000.000            2,412,575.000
                  Treasury     Note/Bond     20260131
                  3%  United    States    Treasury           4,700,000.000            3,840,276.000
                  Note/Bond     20490215
                  2.5%   United    States    Treasury          2,500,000.000            2,404,275.000
                  Note/Bond     20260228
                                203/326


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  2.25%   United    States             2,500,000.000            2,389,725.000
                  Treasury     Note/Bond     20260331
                  2.875%    United    States            4,650,000.000            3,712,095.000
                  Treasury     Note/Bond     20490515
                  2.375%    United    States            3,900,000.000            3,602,547.000
                  Treasury     Note/Bond     20290515
                  2.375%    United    States            2,800,000.000            2,681,532.000
                  Treasury     Note/Bond     20260430
                  2.125%    United    States            3,000,000.000            2,853,900.000
                  Treasury     Note/Bond     20260531
                  1.875%    United    States            2,800,000.000            2,645,104.000
                  Treasury     Note/Bond     20260630
                  1.875%    United    States            2,500,000.000            2,356,275.000
                  Treasury     Note/Bond     20260731
                  1.625%    United    States            4,700,000.000            4,164,247.000
                  Treasury     Note/Bond     20290815
                  2.25%   United    States             4,600,000.000            3,227,636.000
                  Treasury     Note/Bond     20490815
                  1.375%    United    States            2,800,000.000            2,600,696.000
                  Treasury     Note/Bond     20260831
                  1.625%    United    States            2,500,000.000            2,335,250.000
                  Treasury     Note/Bond     20260930
                  1.625%    United    States            3,000,000.000            2,796,210.000
                  Treasury     Note/Bond     20261031
                  1.75%   United    States             2,850,000.000            2,533,764.000
                  Treasury     Note/Bond     20291115
                  2.375%    United    States            4,500,000.000            3,243,915.000
                  Treasury     Note/Bond     20491115
                  1.625%    United    States            2,000,000.000            1,861,480.000
                  Treasury     Note/Bond     20261130
                  1.5%   United    States    Treasury          3,000,000.000            2,904,030.000
                  Note/Bond     20241130
                  1.75%   United    States             2,500,000.000            2,333,375.000
                  Treasury     Note/Bond     20261231
                  1.75%   United    States             2,500,000.000            2,421,300.000
                  Treasury     Note/Bond     20241231
                  1.375%    United    States            1,700,000.000            1,636,607.000
                  Treasury     Note/Bond     20250131
                  1.5%   United    States    Treasury          5,000,000.000            4,339,450.000
                  Note/Bond     20300215
                                204/326


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  1.5%   United    States    Treasury          6,500,000.000            6,009,705.000
                  Note/Bond     20270131
                  2%  United    States    Treasury           5,400,000.000            3,574,098.000
                  Note/Bond     20500215
                  1.125%    United    States             300,000.000            273,708.000
                  Treasury     Note/Bond     20270228
                  1.125%    United    States            5,200,000.000            4,980,508.000
                  Treasury     Note/Bond     20250228
                  0.5%   United    States    Treasury          2,500,000.000            2,367,625.000
                  Note/Bond     20250331
                  0.625%    United    States            1,600,000.000            1,431,616.000
                  Treasury     Note/Bond     20270331
                  0.625%    United    States            6,800,000.000            5,533,228.000
                  Treasury     Note/Bond     20300515
                  0.375%    United    States            2,700,000.000            2,546,208.000
                  Treasury     Note/Bond     20250430
                  0.5%   United    States    Treasury          2,400,000.000            2,133,360.000
                  Note/Bond     20270430
                  1.25%   United    States             5,600,000.000            3,036,992.000
                  Treasury     Note/Bond     20500515
                  1.125%    United    States            5,000,000.000            3,205,650.000
                  Treasury     Note/Bond     20400515
                  0.5%   United    States    Treasury          3,500,000.000            3,103,345.000
                  Note/Bond     20270531
                  0.25%   United    States             3,000,000.000            2,815,050.000
                  Treasury     Note/Bond     20250531
                  0.25%   United    States             6,500,000.000            6,082,310.000
                  Treasury     Note/Bond     20250630
                  0.5%   United    States    Treasury          3,500,000.000            3,094,070.000
                  Note/Bond     20270630
                  0.25%   United    States             3,400,000.000            3,171,826.000
                  Treasury     Note/Bond     20250731
                  0.625%    United    States            8,000,000.000            6,461,520.000
                  Treasury     Note/Bond     20300815
                  0.375%    United    States            5,000,000.000            4,388,150.000
                  Treasury     Note/Bond     20270731
                  1.375%    United    States            6,700,000.000            3,756,556.000
                  Treasury     Note/Bond     20500815
                  1.125%    United    States            5,000,000.000            3,177,300.000
                  Treasury     Note/Bond     20400815
                                205/326


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  0.5%   United    States    Treasury          3,500,000.000            3,078,600.000
                  Note/Bond     20270831
                  0.25%   United    States             4,000,000.000            3,710,520.000
                  Treasury     Note/Bond     20250930
                  0.375%    United    States            4,000,000.000            3,493,320.000
                  Treasury     Note/Bond     20270930
                  0.25%   United    States             3,500,000.000            3,255,315.000
                  Treasury     Note/Bond     20250831
                  0.875%    United    States            9,800,000.000            8,019,830.000
                  Treasury     Note/Bond     20301115
                  0.25%   United    States             4,000,000.000            3,700,120.000
                  Treasury     Note/Bond     20251031
                  0.5%   United    States    Treasury          4,000,000.000            3,501,000.000
                  Note/Bond     20271031
                  1.625%    United    States            6,800,000.000            4,076,260.000
                  Treasury     Note/Bond     20501115
                  1.375%    United    States            5,100,000.000            3,368,754.000
                  Treasury     Note/Bond     20401115
                  0.375%    United    States            5,100,000.000            4,716,174.000
                  Treasury     Note/Bond     20251130
                  0.625%    United    States            5,000,000.000            4,388,750.000
                  Treasury     Note/Bond     20271130
                  0.625%    United    States            5,000,000.000            4,378,100.000
                  Treasury     Note/Bond     20271231
                  0.375%    United    States            5,000,000.000            4,613,750.000
                  Treasury     Note/Bond     20251231
                  0.75%   United    States             7,000,000.000            6,145,090.000
                  Treasury     Note/Bond     20280131
                  1.875%    United    States            5,900,000.000            3,766,855.000
                  Treasury     Note/Bond     20510215
                  1.125%    United    States            10,700,000.000             8,893,305.000
                  Treasury     Note/Bond     20310215
                  0.375%    United    States            5,000,000.000            4,599,000.000
                  Treasury     Note/Bond     20260131
                  1.125%    United    States            5,000,000.000            4,452,600.000
                  Treasury     Note/Bond     20280229
                  1.875%    United    States            4,700,000.000            3,368,537.000
                  Treasury     Note/Bond     20410215
                  0.5%   United    States    Treasury          3,000,000.000            2,760,690.000
                  Note/Bond     20260228
                                206/326


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  1.25%   United    States             4,000,000.000            3,572,160.000
                  Treasury     Note/Bond     20280331
                  0.75%   United    States             4,000,000.000            3,695,920.000
                  Treasury     Note/Bond     20260331
                  1.625%    United    States            8,700,000.000            7,436,064.000
                  Treasury     Note/Bond     20310515
                  0.75%   United    States             4,500,000.000            4,145,940.000
                  Treasury     Note/Bond     20260430
                  1.25%   United    States             6,000,000.000            5,348,040.000
                  Treasury     Note/Bond     20280430
                  2.375%    United    States            6,400,000.000            4,597,120.000
                  Treasury     Note/Bond     20510515
                  2.25%   United    States             3,800,000.000            2,888,418.000
                  Treasury     Note/Bond     20410515
                  1.25%   United    States             6,000,000.000            5,337,180.000
                  Treasury     Note/Bond     20280531
                  0.75%   United    States             4,400,000.000            4,044,612.000
                  Treasury     Note/Bond     20260531
                  1.25%   United    States             5,000,000.000            4,439,450.000
                  Treasury     Note/Bond     20280630
                  0.875%    United    States            5,000,000.000            4,604,850.000
                  Treasury     Note/Bond     20260630
                  1.25%   UNITED    STATES            10,300,000.000             8,495,440.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20310815
                  2%  UNITED    STATES    TREASURY           6,900,000.000            4,537,509.000
                  NOTE/BOND     20510815
                  1.75%   UNITED    STATES             5,700,000.000            3,956,769.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20410815
                  0.625%    UNITED    STATES            6,000,000.000            5,472,840.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20260731
                  1%  UNITED    STATES    TREASURY           5,000,000.000            4,379,100.000
                  NOTE/BOND     20280731
                  1.125%    UNITED    STATES            5,000,000.000            4,396,050.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20280831
                  0.75%   UNITED    STATES             5,000,000.000            4,565,000.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20260831
                  1.25%   UNITED    STATES             5,000,000.000            4,413,850.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20280930
                  0.875%    UNITED    STATES            3,500,000.000            3,201,590.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20260930
                                207/326


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  1.375%    UNITED    STATES            10,000,000.000             8,277,900.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20311115
                  1.875%    UNITED    STATES            6,600,000.000            4,204,728.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20511115
                  2%  UNITED    STATES    TREASURY           4,000,000.000            2,888,560.000
                  NOTE/BOND     20411115
                  1.375%    UNITED    STATES            6,000,000.000            5,319,120.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20281031
                  1.125%    UNITED    STATES            7,000,000.000            6,433,000.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20261031
                  1.25%   UNITED    STATES             4,000,000.000            3,682,000.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20261130
                  1.5%   UNITED    STATES    TREASURY          5,600,000.000            4,986,464.000
                  NOTE/BOND     20281130
                  1%  UNITED    STATES    TREASURY           2,200,000.000            2,117,412.000
                  NOTE/BOND     20241215
                  1.375%    UNITED    STATES            4,000,000.000            3,532,880.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20281231
                  1.25%   UNITED    STATES             4,000,000.000            3,678,320.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20261231
                  1.125%    UNITED    STATES            1,000,000.000             961,460.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20250115
                  1.875%    UNITED    STATES            10,400,000.000             8,917,168.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20320215
                  1.5%   UNITED    STATES    TREASURY          3,700,000.000            3,561,953.000
                  NOTE/BOND     20250215
                  1.75%   UNITED    STATES             4,300,000.000            3,864,926.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20290131
                  2.25%   UNITED    STATES             3,900,000.000            2,724,267.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20520215
                  2.375%    UNITED    STATES            2,500,000.000            1,915,525.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20420215
                  1.875%    UNITED    STATES            5,000,000.000            4,515,000.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20290228
                  1.875%    UNITED    STATES            5,000,000.000            4,669,500.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20270228
                  1.75%   UNITED    STATES             5,000,000.000            4,818,900.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20250315
                  2.375%    UNITED    STATES            3,000,000.000            2,775,270.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20290331
                                208/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  2.5%   UNITED    STATES    TREASURY          5,000,000.000            4,761,900.000
                  NOTE/BOND     20270331
                  2.625%    UNITED    STATES            3,000,000.000            2,919,120.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20250415
                  2.875%    UNITED    STATES            9,300,000.000            8,597,385.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20320515
                  2.75%   UNITED    STATES             3,000,000.000            2,920,770.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20250515
                  2.875%    UNITED    STATES            5,000,000.000            4,008,850.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20520515
                  3.25%   UNITED    STATES             1,500,000.000            1,314,720.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20420515
                  2.875%    UNITED    STATES            3,000,000.000            2,843,880.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20290430
                  2.75%   UNITED    STATES             3,000,000.000            2,876,460.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20270430
                  2.75%   UNITED    STATES             6,000,000.000            5,646,540.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20290531
                  2.625%    UNITED    STATES            2,000,000.000            1,907,960.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20270531
                  2.875%    UNITED    STATES            4,000,000.000            3,897,800.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20250615
                  3.25%   UNITED    STATES             4,000,000.000            3,860,120.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20290630
                  3.25%   UNITED    STATES             3,000,000.000            2,922,510.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20270630
                  3%  UNITED    STATES    TREASURY           3,000,000.000            2,927,040.000
                  NOTE/BOND     20250715
                  2.75%   UNITED    STATES             4,070,000.000            3,894,135.300
                  TREASURY     NOTE/BOND     20270731
                  3.125%    UNITED    STATES            4,500,000.000            4,397,490.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20250815
                  2.75%   UNITED    STATES             9,500,000.000            8,677,015.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20320815
                  3%  UNITED    STATES    TREASURY           5,200,000.000            4,279,288.000
                  NOTE/BOND     20520815
                  3.375%    UNITED    STATES            2,000,000.000            1,781,740.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20420815
                  2.625%    UNITED    STATES            3,360,000.000            3,136,056.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20290731
                                209/326


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  3.125%    UNITED    STATES            2,500,000.000            2,422,000.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20270831
                  3.125%    UNITED    STATES            3,500,000.000            3,351,635.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20290831
                  3.5%   UNITED    STATES    TREASURY          2,300,000.000            2,260,233.000
                  NOTE/BOND     20250915
                  3.875%    UNITED    STATES            2,500,000.000            2,488,375.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20290930
                  4.125%    UNITED    STATES            3,500,000.000            3,512,915.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20270930
                  4.25%   UNITED    STATES             3,400,000.000            3,385,312.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20251015
                  4.125%    UNITED    STATES            3,000,000.000            3,010,590.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20271031
                  4.125%    UNITED    STATES            9,700,000.000            9,837,449.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20321115
                  4.5%   UNITED    STATES    TREASURY          1,500,000.000            1,501,245.000
                  NOTE/BOND     20251115
                  4%  UNITED    STATES    TREASURY           3,700,000.000            3,672,509.000
                  NOTE/BOND     20521115
                  4%  UNITED    STATES    TREASURY           3,000,000.000            3,005,490.000
                  NOTE/BOND     20291031
                  4.5%   UNITED    STATES    TREASURY          3,000,000.000            2,986,770.000
                  NOTE/BOND     20241130
                  3.875%    UNITED    STATES            2,500,000.000            2,488,475.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20291130
                  3.875%    UNITED    STATES            3,000,000.000            2,984,880.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20271130
                  4%  UNITED    STATES    TREASURY           2,500,000.000            2,430,450.000
                  NOTE/BOND     20421115
                  4%  UNITED    STATES    TREASURY           3,500,000.000            3,471,545.000
                  NOTE/BOND     20251215
                  3.875%    UNITED    STATES            1,500,000.000            1,484,760.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20260115
                  3.875%    UNITED    STATES            5,000,000.000            4,976,950.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20291231
                  3.875%    UNITED    STATES            1,500,000.000            1,493,160.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20271231
                  4.25%   UNITED    STATES             3,000,000.000            2,981,160.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20241231
                                210/326


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  4.125%    UNITED    STATES            1,000,000.000             992,670.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20250131
                  3.5%   UNITED    STATES    TREASURY          5,000,000.000            4,875,750.000
                  NOTE/BOND     20300131
                  4%  UNITED    STATES    TREASURY           3,500,000.000            3,474,275.000
                  NOTE/BOND     20260215
                  3.5%   UNITED    STATES    TREASURY          8,000,000.000            7,738,080.000
                  NOTE/BOND     20330215
                  3.875%    UNITED    STATES            2,500,000.000            2,384,700.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20430215
                  3.625%    UNITED    STATES            4,500,000.000            4,180,230.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20530215
                  3.5%   UNITED    STATES    TREASURY          3,700,000.000            3,629,959.000
                  NOTE/BOND     20280131
                  4.625%    UNITED    STATES            4,500,000.000            4,490,820.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20250228
                  4%  UNITED    STATES    TREASURY           1,000,000.000            1,002,300.000
                  NOTE/BOND     20300228
                  4%  UNITED    STATES    TREASURY           3,000,000.000            3,000,810.000
                  NOTE/BOND     20280229
                  4.625%    UNITED    STATES            2,500,000.000            2,515,425.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20260315
                  3.875%    UNITED    STATES            3,000,000.000            2,966,820.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20250331
                  3.625%    UNITED    STATES            1,800,000.000            1,766,880.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20300331
                  3.625%    UNITED    STATES            3,700,000.000            3,647,719.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20280331
                  3.75%   UNITED    STATES             2,000,000.000            1,976,120.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20260415
                  3.5%   UNITED    STATES    TREASURY          3,000,000.000            2,923,650.000
                  NOTE/BOND     20300430
                  3.5%   UNITED    STATES    TREASURY          2,000,000.000            1,962,060.000
                  NOTE/BOND     20280430
                  3.625%    UNITED    STATES            1,000,000.000             985,580.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20260515
                  3.375%    UNITED    STATES            7,800,000.000            7,467,252.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20330515
                  3.625%    UNITED    STATES            4,400,000.000            4,093,364.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20530515
                                211/326


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  3.875%    UNITED    STATES            2,500,000.000            2,384,175.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20430515
                  3.875%    UNITED    STATES            4,000,000.000            3,954,520.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20250430
                  4.25%   UNITED    STATES             3,600,000.000            3,578,256.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20250531
                  3.625%    UNITED    STATES            3,700,000.000            3,649,902.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20280531
                  3.75%   UNITED    STATES             1,500,000.000            1,482,645.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20300531
                  4.125%    UNITED    STATES            3,000,000.000            2,991,600.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20260615
                  4.625%    UNITED    STATES            2,500,000.000            2,499,600.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20250630
                  3.75%   UNITED    STATES             3,000,000.000            2,964,990.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20300630
                  4%  UNITED    STATES    TREASURY           3,500,000.000            3,506,125.000
                  NOTE/BOND     20280630
                  4.5%   UNITED    STATES    TREASURY          2,000,000.000            2,013,580.000
                  NOTE/BOND     20260715
                  4.75%   UNITED    STATES             4,000,000.000            4,009,520.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20250731
                  4.125%    UNITED    STATES            3,500,000.000            3,525,410.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20280731
                  3.875%    UNITED    STATES            7,000,000.000            6,973,750.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20330815
                  4.375%    UNITED    STATES            6,000,000.000            6,024,480.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20260815
                  4.125%    UNITED    STATES            3,500,000.000            3,558,765.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20530815
                  4.375%    UNITED    STATES            1,300,000.000            1,327,105.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20430815
                  4%  UNITED    STATES    TREASURY           3,000,000.000            3,008,370.000
                  NOTE/BOND     20300731
                  5%  UNITED    STATES    TREASURY           3,900,000.000            3,927,690.000
                  NOTE/BOND     20250831
                  4.125%    UNITED    STATES            3,100,000.000            3,131,093.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20300831
                  4.375%    UNITED    STATES            3,000,000.000            3,055,170.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20280831
                                212/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  4.625%    UNITED    STATES            3,000,000.000            3,033,840.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20260915
                  5%  UNITED    STATES    TREASURY           1,000,000.000            1,008,000.000
                  NOTE/BOND     20250930
                  4.625%    UNITED    STATES            1,500,000.000            1,560,225.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20300930
                  4.625%    UNITED    STATES            4,200,000.000            4,323,522.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20280930
                  4.625%    UNITED    STATES            1,000,000.000            1,012,030.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20261015
                  5%  UNITED    STATES    TREASURY           1,000,000.000            1,009,020.000
                  NOTE/BOND     20251031
                  4.875%    UNITED    STATES            2,000,000.000            2,082,020.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20281031
                  4.5%   UNITED    STATES    TREASURY          3,500,000.000            3,667,055.000
                  NOTE/BOND     20331115
                  4.625%    UNITED    STATES            3,800,000.000            3,848,374.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20261115
                  4.75%   UNITED    STATES             1,300,000.000            1,397,292.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20431115
                  4.875%    UNITED    STATES            3,100,000.000            3,272,422.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20301031
                  4.75%   UNITED    STATES             2,800,000.000            3,157,420.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20531115
          アメリカ・ドル        小計                               919,038,697.970
                                               (130,687,302,851)
          イギリス・ポン        2%  United    Kingdom    Gilt           921,000.000            887,365.080
          ド
                  20250907
                  2.5%   United    Kingdom    Gilt         1,282,000.000             887,733.720
                  20650722
                  1.5%   United    Kingdom    Gilt         1,465,000.000            1,380,059.300
                  20260722
                  1.5%   United    Kingdom    Gilt         1,760,000.000            1,058,323.200
                  20470722
                  1.75%   United    Kingdom    Gilt         1,450,000.000            1,110,729.000
                  20370907
                  1.75%   United    Kingdom    Gilt         1,810,000.000            1,043,465.000
                  20570722
                  1.25%   United    Kingdom    Gilt         1,410,000.000            1,294,309.500
                  20270722
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  1.625%    United    Kingdom    Gilt        1,500,000.000            1,369,995.000
                  20281022
                  1.625%    United    Kingdom    Gilt        1,040,000.000             532,781.600
                  20711022
                  1.75%   United    Kingdom    Gilt         1,210,000.000             758,549.000
                  20490122
                  1.625%    United    Kingdom    Gilt         850,000.000            480,505.000
                  20541022
                  0.875%    United    Kingdom    Gilt        1,500,000.000            1,289,100.000
                  20291022
                  0.625%    United    Kingdom    Gilt        1,900,000.000            1,801,295.000
                  20250607
                  1.25%   United    Kingdom    Gilt         1,190,000.000             763,623.000
                  20411022
                  0.375%    United    Kingdom    Gilt        1,300,000.000            1,049,750.000
                  20301022
                  0.5%   United    Kingdom    Gilt         1,700,000.000             566,780.000
                  20611022
                  0.125%    United    Kingdom    Gilt        1,500,000.000            1,384,140.000
                  20260130
                  0.125%    United    Kingdom    Gilt        1,600,000.000            1,386,512.000
                  20280131
                  0.625%    United    Kingdom    Gilt        1,100,000.000             480,392.000
                  20501022
                  0.625%    United    Kingdom    Gilt        1,700,000.000            1,188,810.000
                  20350731
                  0.25%   United    Kingdom    Gilt         2,500,000.000            1,944,025.000
                  20310731
                  0.875%    United    Kingdom    Gilt        2,000,000.000            1,058,000.000
                  20460131
                  0.375%    United    Kingdom    Gilt        3,500,000.000            3,174,395.000
                  20261022
                  1.25%   United    Kingdom    Gilt         1,800,000.000             948,600.000
                  20510731
                  0.25%   UNITED    KINGDOM    GILT         1,100,000.000            1,048,476.000
                  20250131
                  1.125%    UNITED    KINGDOM    GILT        2,100,000.000            1,409,520.000
                  20390131
                  0.5%   UNITED    KINGDOM    GILT         2,700,000.000            2,308,230.000
                  20290131
                                214/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  0.875%    UNITED    KINGDOM    GILT        2,300,000.000            1,773,553.000
                  20330731
                  1.5%   UNITED    KINGDOM    GILT         1,300,000.000             716,170.000
                  20530731
                  1%  UNITED    KINGDOM    GILT          3,600,000.000            2,934,000.000
                  20320131
                  1.125%    UNITED    KINGDOM    GILT         820,000.000            335,929.400
                  20731022
                  4.125%    UNITED    KINGDOM    GILT        2,000,000.000            2,008,800.000
                  20270129
                  3.75%   UNITED    KINGDOM    GILT         1,000,000.000             970,900.000
                  20380129
                  3.25%   UNITED    KINGDOM    GILT         2,100,000.000            2,027,424.000
                  20330131
                  3.5%   UNITED    KINGDOM    GILT          400,000.000            394,500.000
                  20251022
                  3.75%   UNITED    KINGDOM    GILT         2,500,000.000            2,278,500.000
                  20531022
                  4%  UNITED    KINGDOM    GILT           800,000.000            784,960.000
                  20631022
                  4.5%   UNITED    KINGDOM    GILT          700,000.000            721,798.000
                  20280607
                  4.625%    UNITED    KINGDOM    GILT        1,000,000.000            1,070,470.000
                  20340131
                  4.75%   UNITED    KINGDOM    GILT         1,000,000.000            1,076,200.000
                  20431022
                  6%  United    Kingdom    Gilt           949,000.000           1,049,413.690
                  20281207
                  4.25%   United    Kingdom    Gilt         2,240,000.000            2,341,494.400
                  20320607
                  5%  United    Kingdom    Gilt          1,472,000.000            1,480,096.000
                  20250307
                  4.25%   United    Kingdom    Gilt         1,362,000.000            1,410,936.660
                  20360307
                  4.75%   United    Kingdom    Gilt         1,357,000.000            1,466,387.770
                  20381207
                  4.25%   United    Kingdom    Gilt         1,708,000.000            1,734,952.240
                  20551207
                  4.25%   United    Kingdom    Gilt         1,366,000.000            1,378,157.400
                  20461207
                                215/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  4.25%   United    Kingdom    Gilt         1,232,000.000            1,256,208.800
                  20271207
                  4.5%   United    Kingdom    Gilt         2,116,000.000            2,213,970.800
                  20421207
                  4.75%   United    Kingdom    Gilt         1,600,000.000            1,713,216.000
                  20301207
                  4.25%   United    Kingdom    Gilt         1,343,000.000            1,356,094.250
                  20491207
                  4.25%   United    Kingdom    Gilt         1,446,000.000            1,476,713.040
                  20390907
                  4.5%   United    Kingdom    Gilt         1,560,000.000            1,655,503.200
                  20340907
                  4%  United    Kingdom    Gilt          1,174,000.000            1,152,104.900
                  20600122
                  4.25%   United    Kingdom    Gilt         1,577,000.000            1,606,016.800
                  20401207
                  3.75%   United    Kingdom    Gilt         1,552,000.000            1,443,872.160
                  20520722
                  3.25%   United    Kingdom    Gilt         1,866,000.000            1,632,171.540
                  20440122
                  3.5%   United    Kingdom    Gilt         1,386,000.000            1,234,787.400
                  20680722
                  3.5%   United    Kingdom    Gilt         1,524,000.000            1,378,244.640
                  20450122
          イギリス・ポンド         小計                               78,679,009.490
                                                (14,189,759,362)
          イスラエル・        6.25%   Israel    Government             1,800,000.000            1,929,708.000
          シュケル
                  Bond   - Fixed   20261030
                  5.5%   Israel    Government      Bond        1,600,000.000            1,818,144.000
                  - Fixed   20420131
                  1.75%   Israel    Government             2,300,000.000            2,226,722.000
                  Bond   - Fixed   20250831
                  2%  Israel    Government      Bond   -      1,800,000.000            1,711,998.000
                  Fixed   20270331
                  3.75%   Israel    Government             2,400,000.000            2,168,784.000
                  Bond   - Fixed   20470331
                  2.25%   Israel    Government             1,200,000.000            1,128,720.000
                  Bond   - Fixed   20280928
                  1%  Israel    Government      Bond   -      2,400,000.000            2,038,896.000
                  Fixed   20300331
                                216/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  0.5%   Israel    Government      Bond        1,600,000.000            1,530,032.000
                  - Fixed   20250430
                  1.5%   Israel    Government      Bond        1,700,000.000            1,242,428.000
                  - Fixed   20370531
                  0.5%   ISRAEL    GOVERNMENT      BOND         200,000.000            186,914.000
                  - FIXED   20260227
                  1.3%   ISRAEL    GOVERNMENT      BOND         300,000.000            246,585.000
                  - FIXED   20320430
                  2.8%   ISRAEL    GOVERNMENT      BOND         600,000.000            435,246.000
                  - FIXED   20521129
                  3.75%   ISRAEL    GOVERNMENT             3,000,000.000            3,021,270.000
                  BOND   - FIXED   20290228
          イスラエル・シュケル           小計                             19,685,447.000
                                                 (760,913,395)
          オーストラリ        4.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT           1,989,000.000            2,048,908.680
          ア・ドル
                  BOND   20270421
                  3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT           1,354,000.000            1,314,855.860
                  BOND   20290421
                  3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT           1,798,000.000            1,779,966.060
                  BOND   20250421
                  4.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT           2,258,000.000            2,323,707.800
                  BOND   20330421
                  4.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT           1,748,000.000            1,764,920.640
                  BOND   20260421
                  3.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT           1,113,000.000            1,055,613.720
                  BOND   20370421
                  2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT           1,307,000.000            1,136,318.870
                  BOND   20350621
                  3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT            792,000.000            694,132.560
                  BOND   20390621
                  2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT           1,672,000.000            1,609,433.760
                  BOND   20271121
                  2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT           1,178,000.000            1,104,280.760
                  BOND   20280521
                  3%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT            1,252,000.000             982,031.240
                  BOND   20470321
                  2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT           1,500,000.000            1,428,540.000
                  BOND   20281121
                  2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT           1,900,000.000            1,785,943.000
                  BOND   20291121
                                217/326


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  2.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT           2,870,000.000            2,639,022.400
                  BOND   20300521
                  2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT           1,390,000.000            1,109,372.900
                  BOND   20410521
                  1.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT           2,840,000.000            2,380,459.600
                  BOND   20310621
                  1.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT           2,700,000.000            2,159,298.000
                  BOND   20320521
                  1%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT            2,000,000.000            1,638,400.000
                  BOND   20301221
                  1.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT           1,400,000.000             797,160.000
                  BOND   20510621
                  0.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT           1,600,000.000            1,493,488.000
                  BOND   20251121
                  1%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT            2,500,000.000            1,987,600.000
                  BOND   20311121
                  0.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT           1,200,000.000            1,097,796.000
                  BOND   20260921
                  1.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT           1,600,000.000            1,320,096.000
                  BOND   20321121
                  3%  AUSTRALIA     (COMMONWEALTH             1,300,000.000            1,180,543.000
                  OF)  20331121
                  3.75%   AUSTRALIA                1,200,000.000            1,159,644.000
                  (COMMONWEALTH       OF)  20340521
                  3.5%   AUSTRALIA                 1,100,000.000            1,035,573.000
                  (COMMONWEALTH       OF)  20341221
                  4.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT            900,000.000            941,076.000
                  BOND   20540621
          オーストラリア・ドル           小計                             39,968,181.850
                                                (3,811,765,503)
          オフショア・人        3.22%   China   Government      Bond        5,200,000.000            5,303,480.000
          民元
                  20251206
                  3.25%   China   Government      Bond        5,000,000.000            5,190,300.000
                  20281122
                  3.29%   China   Government      Bond        5,000,000.000            5,212,550.000
                  20290523
                  3.25%   China   Government      Bond        5,000,000.000            5,118,900.000
                  20260606
                  3.12%   China   Government      Bond       12,000,000.000            12,267,480.000
                  20261205
                                218/326


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  3.13%   China   Government      Bond        8,000,000.000            8,271,200.000
                  20291121
                  2.85%   China   Government      Bond       13,000,000.000            13,175,240.000
                  20270604
                  2.68%   China   Government      Bond       11,500,000.000            11,548,875.000
                  20300521
                  3.02%   China   Government      Bond       18,000,000.000            18,232,560.000
                  20251022
                  3.28%   China   Government      Bond        9,000,000.000            9,311,490.000
                  20271203
                  3.27%   China   Government      Bond       12,500,000.000            13,082,375.000
                  20301119
                  3.03%   China   Government      Bond        7,000,000.000            7,107,730.000
                  20260311
                  3.81%   China   Government      Bond        7,300,000.000            8,409,089.000
                  20500914
                  3.01%   China   Government      Bond        7,000,000.000            7,160,230.000
                  20280513
                  3.72%   China   Government      Bond       14,000,000.000            15,979,180.000
                  20510412
                  3.02%   China   Government      Bond       15,800,000.000            16,256,462.000
                  20310527
                  2.69%   CHINA   GOVERNMENT      BOND        4,500,000.000            4,532,355.000
                  20260812
                  2.74%   CHINA   GOVERNMENT      BOND        5,000,000.000            5,040,900.000
                  20260804
                  3.59%   CHINA   GOVERNMENT      BOND        5,500,000.000            5,773,955.000
                  20270803
                  3.69%   CHINA   GOVERNMENT      BOND        5,000,000.000            5,299,200.000
                  20280517
                  3.61%   CHINA   GOVERNMENT      BOND       17,000,000.000            17,393,040.000
                  20250607
                  3.54%   CHINA   GOVERNMENT      BOND        4,500,000.000            4,745,520.000
                  20280816
                  4.08%   CHINA   GOVERNMENT      BOND        4,500,000.000            5,358,060.000
                  20481022
                  3.86%   CHINA   GOVERNMENT      BOND        6,300,000.000            7,274,925.000
                  20490722
                  3.77%   CHINA   GOVERNMENT      BOND       11,000,000.000            11,259,380.000
                  20250308
                                219/326


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  3.39%   CHINA   GOVERNMENT      BOND       12,000,000.000            12,899,520.000
                  20500316
                  2.91%   CHINA   GOVERNMENT      BOND        5,500,000.000            5,606,260.000
                  20281014
                  3.53%   CHINA   GOVERNMENT      BOND       11,500,000.000            12,692,895.000
                  20511018
                  2.89%   CHINA   GOVERNMENT      BOND        6,000,000.000            6,110,040.000
                  20311118
                  2.37%   CHINA   GOVERNMENT      BOND       17,000,000.000            16,973,140.000
                  20270120
                  2.75%   CHINA   GOVERNMENT      BOND        7,200,000.000            7,255,512.000
                  20320217
                  2.26%   CHINA   GOVERNMENT      BOND       10,000,000.000             9,984,500.000
                  20250224
                  2.8%   CHINA   GOVERNMENT      BOND        15,000,000.000            15,197,100.000
                  20290324
                  3.32%   CHINA   GOVERNMENT      BOND        5,500,000.000            5,853,595.000
                  20520415
                  2.76%   CHINA   GOVERNMENT      BOND        5,000,000.000            5,043,050.000
                  20320515
                  2.75%   CHINA   GOVERNMENT      BOND        4,000,000.000            4,039,440.000
                  20290615
                  2.69%   CHINA   GOVERNMENT      BOND        4,000,000.000            4,009,920.000
                  20320815
                  2.18%   CHINA   GOVERNMENT      BOND       25,000,000.000            24,904,750.000
                  20250825
                  2.6%   CHINA   GOVERNMENT      BOND        32,000,000.000            31,875,840.000
                  20320901
                  2.62%   CHINA   GOVERNMENT      BOND        9,500,000.000            9,525,745.000
                  20290925
                  2.44%   CHINA   GOVERNMENT      BOND       17,200,000.000            17,183,660.000
                  20271015
                  3.12%   CHINA   GOVERNMENT      BOND       14,000,000.000            14,406,700.000
                  20521025
                  2.8%   CHINA   GOVERNMENT      BOND        5,500,000.000            5,570,345.000
                  20321115
                  2.28%   CHINA   GOVERNMENT      BOND       18,000,000.000            17,955,540.000
                  20251125
                  2.79%   CHINA   GOVERNMENT      BOND       19,000,000.000            19,223,060.000
                  20291215
                                220/326


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  2.29%   CHINA   GOVERNMENT      BOND        5,000,000.000            4,996,300.000
                  20241225
                  2.64%   CHINA   GOVERNMENT      BOND       20,000,000.000            20,126,600.000
                  20280115
                  2.46%   CHINA   GOVERNMENT      BOND       18,000,000.000            18,017,100.000
                  20260215
                  2.88%   CHINA   GOVERNMENT      BOND       15,000,000.000            15,303,900.000
                  20330225
                  2.35%   CHINA   GOVERNMENT      BOND       23,000,000.000            22,993,560.000
                  20250315
                  2.8%   CHINA   GOVERNMENT      BOND        15,000,000.000            15,163,650.000
                  20300325
                  2.62%   CHINA   GOVERNMENT      BOND       25,000,000.000            25,175,500.000
                  20280415
                  3.19%   CHINA   GOVERNMENT      BOND       23,000,000.000            24,184,500.000
                  20530415
                  2.3%   CHINA   GOVERNMENT      BOND        7,000,000.000            6,988,170.000
                  20260515
                  2.67%   CHINA   GOVERNMENT      BOND       40,000,000.000            40,062,800.000
                  20330525
                  2%  CHINA   GOVERNMENT      BOND         9,000,000.000            8,951,580.000
                  20250615
                  2.62%   CHINA   GOVERNMENT      BOND       33,000,000.000            33,037,290.000
                  20300625
                  2.4%   CHINA   GOVERNMENT      BOND        35,000,000.000            34,881,350.000
                  20280715
                  2.52%   CHINA   GOVERNMENT      BOND       40,000,000.000            39,653,600.000
                  20330825
                  2.18%   CHINA   GOVERNMENT      BOND       30,000,000.000            29,837,100.000
                  20260815
                  2.48%   CHINA   GOVERNMENT      BOND       25,000,000.000            24,997,500.000
                  20280925
                  2.22%   CHINA   GOVERNMENT      BOND       30,000,000.000            29,940,600.000
                  20250925
                  2.6%   CHINA   GOVERNMENT      BOND        20,000,000.000            20,007,800.000
                  20300915
                  3%  CHINA   GOVERNMENT      BOND         11,000,000.000            11,240,460.000
                  20531015
                  2.55%   CHINA   GOVERNMENT      BOND       20,000,000.000            20,073,200.000
                  20281015
                                221/326


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  2.39%   CHINA   GOVERNMENT      BOND       60,000,000.000            60,010,800.000
                  20261115
                  2.67%   CHINA   GOVERNMENT      BOND       10,000,000.000            10,049,900.000
                  20331125
          オフショア・人民元          小計                             990,308,348.000
                                                (19,750,907,754)
          カナダ・ドル        2.75%   Canada    Government              605,000.000            585,972.750
                  International       Bond   20641201
                  5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT             983,000.000           1,109,590.740
                  BOND   20290601
                  5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT            1,117,000.000            1,354,652.920
                  BOND   20330601
                  5%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND        1,012,000.000            1,218,994.480
                  20370601
                  4%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND         913,000.000           1,035,268.960
                  20410601
                  3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT             961,000.000           1,042,435.140
                  BOND   20451201
                  2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT            1,337,000.000            1,293,052.810
                  BOND   20481201
                  2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT            1,156,000.000            1,126,059.600
                  BOND   20250601
                  1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT             969,000.000            920,782.560
                  BOND   20260601
                  1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND        1,240,000.000            1,147,000.000
                  20270601
                  2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND         650,000.000            617,974.500
                  20280601
                  2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND        3,710,000.000            3,051,029.800
                  20511201
                  2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT            1,220,000.000            1,166,442.000
                  BOND   20290601
                  1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT            3,450,000.000            3,068,119.500
                  BOND   20300601
                  1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT             700,000.000            675,451.000
                  BOND   20250301
                  0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT            2,890,000.000            2,726,454.900
                  BOND   20250901
                  0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT            2,000,000.000            1,670,840.000
                  BOND   20301201
                                222/326


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT            2,100,000.000            1,947,330.000
                  BOND   20260301
                  1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND         300,000.000            280,305.000
                  20260901
                  1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT            3,400,000.000            3,032,392.000
                  BOND   20310601
                  1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT            2,650,000.000            2,036,657.500
                  BOND   20531201
                  1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT            2,200,000.000            2,055,262.000
                  BOND   20270301
                  1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT            2,100,000.000            1,859,676.000
                  BOND   20311201
                  1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT             200,000.000            193,064.000
                  BOND   20250401
                  2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND        1,500,000.000            1,374,450.000
                  20320601
                  2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT             100,000.000             95,325.000
                  BOND   20291201
                  2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT             400,000.000            391,336.000
                  BOND   20270901
                  3%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND        1,000,000.000             983,140.000
                  20251001
                  2.5%   CANADIAN     GOVERNMENT            2,270,000.000            2,158,951.600
                  BOND   20321201
                  3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT             200,000.000            201,556.000
                  BOND   20280301
                  3.75%   CANADIAN     GOVERNMENT             300,000.000            297,735.000
                  BOND   20250201
                  3%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND         600,000.000            590,106.000
                  20260401
                  2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT             600,000.000            582,102.000
                  BOND   20330601
                  3.75%   CANADIAN     GOVERNMENT             300,000.000            298,155.000
                  BOND   20250501
                  2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT             400,000.000            385,348.000
                  BOND   20551201
                  3.25%   CANADIAN     GOVERNMENT            1,200,000.000            1,200,492.000
                  BOND   20280901
                  3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT             500,000.000            495,290.000
                  BOND   20250801
                                223/326


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                  3.25%   CANADIAN     GOVERNMENT            1,000,000.000            1,011,600.000
                  BOND   20331201
                  4.5%   CANADIAN     GOVERNMENT            2,000,000.000            2,019,800.000
                  BOND   20251101
                  4%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND         300,000.000            311,400.000
                  20290301
                  4.5%   CANADIAN     GOVERNMENT            2,000,000.000            2,027,820.000
                  BOND   20260201
          カナダ・ドル       小計                                 49,639,414.760
                                                (5,276,173,395)
          シンガポール・        3.5%   SINGAPORE     GOVERNMENT             772,000.000            785,741.600
          ドル
                  20270301
                  2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT            809,000.000            814,663.000
                  20300901
                  2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT            400,000.000            394,460.000
                  20420401
                  3.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT            568,000.000            598,035.840
                  20330901
                  2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT            625,000.000            629,062.500
                  20290701
                  2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT            524,000.000            516,595.880
                  20250601
                  2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT            688,000.000            670,112.000
                  20460301
                  2.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT            450,000.000            439,650.000
                  20260601
                  2.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT            750,000.000            709,500.000
                  20360801
                  2.625%    SINGAPORE     GOVERNMENT            550,000.000            547,635.000
                  20280501
                  2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT            350,000.000            331,786.000
                  20390701
                  1.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT            540,000.000            437,400.000
                  20500301
                  0.5%   SINGAPORE     GOVERNMENT             750,000.000            712,455.000
                  20251101
                  1.625%    SINGAPORE     GOVERNMENT            600,000.000            553,800.000
                  20310701
                  1.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT            500,000.000            406,860.000
                  20511001
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  1.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT            200,000.000            190,540.000
                  20261101
                  2.625%    SINGAPORE     GOVERNMENT            240,000.000            237,480.000
                  20320801
                  3%  SINGAPORE     GOVERNMENT              620,000.000            646,350.000
                  20720801
                  2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT            100,000.000            100,430.000
                  20270901
                  2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT            400,000.000            403,016.000
                  20280801
          シンガポール・ドル          小計                              10,125,572.820
                                                (1,081,006,154)
          スウェーデン・        3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT             3,655,000.000            4,244,953.550
          クローナ
                  BOND   20390330
                  2.5%   SWEDISH    GOVERNMENT             7,595,000.000            7,546,847.700
                  BOND   20250512
                  1%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND        7,180,000.000            6,908,452.400
                  20261112
                  0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT            5,050,000.000            4,764,523.500
                  BOND   20280512
                  2.25%   SWEDISH    GOVERNMENT            3,300,000.000            3,338,016.000
                  BOND   20320601
                  0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT            6,400,000.000            5,945,344.000
                  BOND   20291112
                  0.125%    SWEDISH    GOVERNMENT            5,000,000.000            4,351,400.000
                  BOND   20310512
                  1.75%   SWEDISH    GOVERNMENT            2,000,000.000            1,946,440.000
                  BOND   20331111
          スウェーデン・クローナ            小計                            39,045,977.150
                                                 (540,396,324)
          デンマーク・ク        4.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND       13,662,000.000            17,511,268.500
          ローネ
                  20391115
                  1.75%   DANISH    GOVERNMENT             6,013,000.000            5,922,203.700
                  BOND   20251115
                  0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND        5,100,000.000            4,787,115.000
                  20271115
                  0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND        4,090,000.000            3,730,407.200
                  20291115
                  0.25%   DANISH    GOVERNMENT             3,500,000.000            2,010,190.000
                  BOND   20521115
                                225/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  DANISH    GOVERNMENT      BOND           500,000.000            422,800.000
                  20311115
                  2.25%   DANISH    GOVERNMENT             2,000,000.000            1,999,660.000
                  BOND   20331115
          デンマーク・クローネ           小計                             36,383,644.400
                                                 (756,415,967)
          ニュージーラン        4.5%   NEW  ZEALAND    GOVERNMENT            600,000.000            600,384.000
          ド・ドル
                  BOND   20270415
                  3.5%   NEW  ZEALAND    GOVERNMENT           1,500,000.000            1,379,280.000
                  BOND   20330414
                  2.75%   NEW  ZEALAND               490,000.000            393,376.900
                  GOVERNMENT      BOND   20370415
                  3%  NEW  ZEALAND    GOVERNMENT             600,000.000            559,896.000
                  BOND   20290420
                  1.5%   NEW  ZEALAND    GOVERNMENT            530,000.000            430,264.600
                  BOND   20310515
                  1.75%   NEW  ZEALAND               350,000.000            223,366.500
                  GOVERNMENT      BOND   20410515
                  0.25%   NEW  ZEALAND              1,100,000.000             917,697.000
                  GOVERNMENT      BOND   20280515
                  0.5%   NEW  ZEALAND    GOVERNMENT            500,000.000            453,870.000
                  BOND   20260515
                  2%  NEW  ZEALAND    GOVERNMENT             440,000.000            362,586.400
                  BOND   20320515
                  2.75%   NEW  ZEALAND               380,000.000            261,303.200
                  GOVERNMENT      BOND   20510515
                  2.75%   NEW  ZEALAND               640,000.000            621,696.000
                  GOVERNMENT      BOND   20250415
                  4.25%   NEW  ZEALAND               200,000.000            194,094.000
                  GOVERNMENT      BOND   20340515
                  4.5%   NEW  ZEALAND    GOVERNMENT            500,000.000            500,945.000
                  BOND   20300515
          ニュージーランド・ドル            小計                            6,898,759.600
                                                 (610,609,211)
          ノルウェー・ク        1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT           5,395,000.000            5,260,502.650
          ローネ
                  BOND   20250313
                  1.5%   NORWEGIAN     GOVERNMENT            4,340,000.000            4,159,456.000
                  BOND   20260219
                  1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT           4,450,000.000            4,244,677.000
                  BOND   20270217
                                226/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT             3,500,000.000            3,336,445.000
                  BOND   20280426
                  1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT           3,850,000.000            3,567,410.000
                  BOND   20290906
                  1.375%    NORWEGIAN     GOVERNMENT           4,800,000.000            4,289,952.000
                  BOND   20300819
                  1.25%   NORWEGIAN     GOVERNMENT           3,500,000.000            3,045,770.000
                  BOND   20310917
                  2.125%    NORWEGIAN     GOVERNMENT           1,700,000.000            1,566,975.000
                  BOND   20320518
                  3.5%   NORWEGIAN     GOVERNMENT            3,500,000.000            3,722,495.000
                  BOND   20421006
                  3%  NORWEGIAN     GOVERNMENT             1,500,000.000            1,473,135.000
                  BOND   20330815
          ノルウェー・クローネ           小計                             34,666,817.650
                                                 (470,082,048)
          ポーランド・ズ        2.5%   Poland    Government      Bond        4,377,000.000            4,136,615.160
          ロチ
                  20260725
                  2.5%   Poland    Government      Bond        3,170,000.000            2,943,598.600
                  20270725
                  2.75%   Poland    Government             4,840,000.000            4,380,103.200
                  Bond   20291025
                  0.75%   Poland    Government             2,000,000.000            1,891,300.000
                  Bond   20250425
                  1.25%   Poland    Government             3,000,000.000            2,400,630.000
                  Bond   20301025
                  0.25%   Poland    Government             2,200,000.000            1,942,182.000
                  Bond   20261025
                  1.75%   POLAND    GOVERNMENT             1,800,000.000            1,415,376.000
                  BOND   20320425
                  3.75%   POLAND    GOVERNMENT              500,000.000            484,720.000
                  BOND   20270525
                  7.5%   POLAND    GOVERNMENT      BOND        5,000,000.000            5,552,650.000
                  20280725
                  POLAND    GOVERNMENT      BOND          1,500,000.000            1,378,050.000
                  20251025
                  6%  POLAND    GOVERNMENT      BOND         2,000,000.000            2,149,760.000
                  20331025
                  5.75%   Poland    Government              827,000.000            863,586.480
                  Bond   20290425
                                227/326


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  2.75%   Poland    Government             3,650,000.000            3,371,541.500
                  Bond   20280425
                  3.25%   Poland    Government             4,591,000.000            4,470,669.890
                  Bond   20250725
          ポーランド・ズロチ          小計                              37,380,782.830
                                                (1,336,407,843)
          マレーシア・リ        3.502%    MALAYSIAN     GOVERNMENT           2,373,000.000            2,362,368.960
          ンギット
                  20270531
                  4.498%    MALAYSIAN     GOVERNMENT           1,178,000.000            1,228,159.240
                  20300415
                  4.392%    MALAYSIAN     GOVERNMENT           1,514,000.000            1,542,326.940
                  20260415
                  4.232%    MALAYSIAN     GOVERNMENT           1,300,000.000            1,327,131.000
                  20310630
                  3.892%    MALAYSIAN     GOVERNMENT            731,000.000            736,628.700
                  20270315
                  3.844%    MALAYSIAN     GOVERNMENT           1,427,000.000            1,419,351.280
                  20330415
                  3.733%    MALAYSIAN     GOVERNMENT           1,886,000.000            1,888,998.740
                  20280615
                  4.935%    MALAYSIAN     GOVERNMENT           1,300,000.000            1,417,468.000
                  20430930
                  3.955%    MALAYSIAN     GOVERNMENT           1,737,000.000            1,749,593.250
                  20250915
                  4.254%    MALAYSIAN     GOVERNMENT           1,220,000.000            1,245,766.400
                  20350531
                  4.736%    MALAYSIAN     GOVERNMENT            930,000.000            991,910.100
                  20460315
                  3.9%   MALAYSIAN     GOVERNMENT            1,550,000.000            1,563,624.500
                  20261130
                  3.899%    MALAYSIAN     GOVERNMENT           1,190,000.000            1,200,507.700
                  20271116
                  4.762%    MALAYSIAN     GOVERNMENT           1,950,000.000            2,094,885.000
                  20370407
                  3.882%    MALAYSIAN     GOVERNMENT           1,200,000.000            1,207,248.000
                  20250314
                  4.642%    MALAYSIAN     GOVERNMENT           1,200,000.000            1,287,696.000
                  20331107
                  4.893%    MALAYSIAN     GOVERNMENT           2,000,000.000            2,201,700.000
                  20380608
                                228/326


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  3.906%    MALAYSIAN     GOVERNMENT            650,000.000            656,747.000
                  20260715
                  3.885%    MALAYSIAN     GOVERNMENT           2,310,000.000            2,323,051.500
                  20290815
                  4.921%    MALAYSIAN     GOVERNMENT           1,200,000.000            1,311,816.000
                  20480706
                  3.828%    MALAYSIAN     GOVERNMENT           1,300,000.000            1,283,477.000
                  20340705
                  3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT           1,750,000.000            1,669,535.000
                  20400522
                  4.065%    MALAYSIAN     GOVERNMENT           2,650,000.000            2,585,340.000
                  20500615
                  2.632%    MALAYSIAN     GOVERNMENT           1,800,000.000            1,653,102.000
                  20310415
                  3.582%    MALAYSIAN     GOVERNMENT           1,400,000.000            1,364,258.000
                  20320715
                  4.696%    MALAYSIAN     GOVERNMENT           1,900,000.000            2,050,024.000
                  20421015
                  4.504%    MALAYSIAN     GOVERNMENT            500,000.000            517,405.000
                  20290430
                  4.457%    MALAYSIAN     GOVERNMENT            700,000.000            725,900.000
                  20530331
                  3.519%    MALAYSIAN     GOVERNMENT           1,000,000.000             998,120.000
                  20280420
          マレーシア・リンギット            小計                            42,604,139.310
                                                (1,297,496,281)
          メキシコ・ペソ        5.75%   Mexican    Bonos            37,290,000.000            34,467,147.000
                  20260305
                  8%  Mexican    Bonos   20471107          21,300,000.000            18,980,217.000
                  5.5%   MEXICAN    BONOS   20270304          7,000,000.000            6,280,190.000
                  5%  MEXICAN    BONOS   20250306           1,000,000.000             945,750.000
                  8%  MEXICAN    BONOS   20530731          14,000,000.000            12,390,560.000
                  7.5%   MEXICAN    BONOS   20330526         10,000,000.000             9,020,400.000
                  7%  MEXICAN    BONOS   20260903           3,000,000.000            2,821,590.000
                  8%  MEXICAN    BONOS   20350524           5,000,000.000            4,638,500.000
                  8.5%   MEXICAN    BONOS   20290301         10,000,000.000             9,754,700.000
                  10%  Mexican    Bonos   20241205          23,919,000.000            23,770,702.200
                  7.5%   Mexican    Bonos   20270603         27,968,000.000            26,517,859.200
                  10%  Mexican    Bonos   20361120          8,874,000.000            9,532,450.800
                  8.5%   Mexican    Bonos   20290531         29,544,000.000            28,923,871.440
                                229/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  8.5%   Mexican    Bonos   20381118         18,894,000.000            17,986,521.180
                  7.75%   Mexican    Bonos            44,515,000.000            41,417,646.300
                  20310529
                  7.75%   Mexican    Bonos            29,654,000.000            26,025,536.560
                  20421113
                  7.75%   Mexican    Bonos            7,944,000.000            7,240,797.120
                  20341123
          メキシコ・ペソ        小計                               280,714,438.800
                                                (2,317,550,335)
          ユーロ        0.75%   Finland    Government             364,000.000            323,366.680
                  Bond   20310415
                  0.875%    Finland    Government             279,000.000            270,655.110
                  Bond   20250915
                  0.5%   Finland    Government              811,000.000            774,683.420
                  Bond   20260415
                  1.375%    Finland    Government             360,000.000            275,644.800
                  Bond   20470415
                  0.5%   Finland    Government              800,000.000            747,896.000
                  Bond   20270915
                  1.125%    Finland    Government             470,000.000            407,781.400
                  Bond   20340415
                  0.5%   Finland    Government              500,000.000            458,545.000
                  Bond   20280915
                  0.5%   Finland    Government              500,000.000            450,560.000
                  Bond   20290915
                  0.125%    Finland    Government             310,000.000            226,535.600
                  Bond   20360415
                  0.25%   Finland    Government             400,000.000            265,108.000
                  Bond   20400915
                  Finland    Government      Bond           500,000.000            425,860.000
                  20300915
                  0.125%    Finland    Government             400,000.000            199,872.000
                  Bond   20520415
                  0.125%    Finland    Government             600,000.000            501,906.000
                  Bond   20310915
                  FINLAND    GOVERNMENT      BOND           200,000.000            187,044.000
                  20260915
                  0.5%   FINLAND    GOVERNMENT              450,000.000            295,834.500
                  BOND   20430415
                                230/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  1.5%   FINLAND    GOVERNMENT              800,000.000            737,128.000
                  BOND   20320915
                  1.375%    FINLAND    GOVERNMENT             270,000.000            261,411.300
                  BOND   20270415
                  2.75%   FINLAND    GOVERNMENT             400,000.000            397,388.000
                  BOND   20380415
                  3%  FINLAND    GOVERNMENT      BOND         300,000.000            311,208.000
                  20330915
                  2.875%    FINLAND    GOVERNMENT            1,000,000.000            1,025,410.000
                  BOND   20290415
                  1.2%   Austria    Government             1,373,000.000            1,338,647.540
                  Bond   20251020
                  0.75%   Austria    Government            1,126,000.000            1,074,530.540
                  Bond   20261020
                  1.5%   Austria    Government              784,000.000            607,364.800
                  Bond   20470220
                  1.5%   Austria    Government              240,000.000            153,436.800
                  Bond   20861102
                  0.5%   Austria    Government             1,280,000.000            1,203,686.400
                  Bond   20270420
                  2.1%   Austria    Government              540,000.000            430,277.400
                  Bond   21170920
                  0.75%   Austria    Government            1,200,000.000            1,123,728.000
                  Bond   20280220
                  0.5%   Austria    Government             1,280,000.000            1,164,134.400
                  Bond   20290220
                  Austria    Government      Bond           980,000.000            845,299.000
                  20300220
                  0.75%   Austria    Government            1,200,000.000             737,580.000
                  Bond   20510320
                  Austria    Government      Bond           400,000.000            251,528.000
                  20401020
                  0.85%   Austria    Government             350,000.000            168,500.500
                  Bond   21200630
                  Austria    Government      Bond          1,200,000.000            1,006,212.000
                  20310220
                  Austria    Government      Bond           480,000.000            462,398.400
                  20250420
                  0.25%   AUSTRIA    GOVERNMENT             600,000.000            438,792.000
                  BOND   20361020
                                231/326


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  0.7%   AUSTRIA    GOVERNMENT              300,000.000            146,322.000
                  BOND   20710420
                  AUSTRIA    GOVERNMENT      BOND           300,000.000            267,810.000
                  20281020
                  0.9%   AUSTRIA    GOVERNMENT             1,500,000.000            1,321,755.000
                  BOND   20320220
                  1.85%   AUSTRIA    GOVERNMENT             300,000.000            247,122.000
                  BOND   20490523
                  2%  AUSTRIA    GOVERNMENT      BOND         300,000.000            296,742.000
                  20260715
                  2.9%   AUSTRIA    GOVERNMENT              300,000.000            308,109.000
                  BOND   20330220
                  3.15%   AUSTRIA    GOVERNMENT             300,000.000            316,881.000
                  BOND   20531020
                  2.9%   AUSTRIA    GOVERNMENT             1,000,000.000            1,028,610.000
                  BOND   20290523
                  3.45%   AUSTRIA    GOVERNMENT             800,000.000            848,216.000
                  BOND   20301020
                  0.8%   Belgium    Government             1,699,000.000            1,649,610.070
                  Bond   20250622
                  1%  Belgium    Government      Bond        1,774,000.000            1,599,101.340
                  20310622
                  1.9%   Belgium    Government             1,058,000.000             936,721.460
                  Bond   20380622
                  1%  Belgium    Government      Bond        1,463,000.000            1,412,307.050
                  20260622
                  1.6%   Belgium    Government             1,244,000.000             943,225.680
                  Bond   20470622
                  2.15%   Belgium    Government             740,000.000            596,536.200
                  Bond   20660622
                  0.8%   Belgium    Government             1,100,000.000            1,043,702.000
                  Bond   20270622
                  2.25%   Belgium    Government             580,000.000            482,821.000
                  Bond   20570622
                  1.45%   Belgium    Government             600,000.000            507,990.000
                  Bond   20370622
                  0.8%   Belgium    Government             1,490,000.000            1,396,353.500
                  Bond   20280622
                  1.25%   Belgium    Government             650,000.000            581,353.500
                  Bond   20330422
                                232/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  0.9%   Belgium    Government             1,500,000.000            1,391,880.000
                  Bond   20290622
                  1.7%   Belgium    Government              700,000.000            526,897.000
                  Bond   20500622
                  0.1%   Belgium    Government             1,220,000.000            1,054,604.600
                  Bond   20300622
                  0.4%   Belgium    Government              860,000.000            575,580.800
                  Bond   20400622
                  Belgium    Government      Bond          1,200,000.000            1,099,188.000
                  20271022
                  Belgium    Government      Bond          1,600,000.000            1,320,960.000
                  20311022
                  0.65%   Belgium    Government             530,000.000            245,172.700
                  Bond   20710622
                  0.35%   BELGIUM    GOVERNMENT            1,400,000.000            1,168,636.000
                  BOND   20320622
                  1.4%   BELGIUM    GOVERNMENT              800,000.000            542,888.000
                  BOND   20530622
                  2.75%   BELGIUM    GOVERNMENT             400,000.000            392,032.000
                  BOND   20390422
                  3%  BELGIUM    GOVERNMENT      BOND        1,500,000.000            1,550,025.000
                  20330622
                  3.3%   BELGIUM    GOVERNMENT              600,000.000            618,690.000
                  BOND   20540622
                  3.45%   BELGIUM    GOVERNMENT             700,000.000            742,343.000
                  BOND   20430622
                  6.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND        1,167,000.000            1,339,937.730
                  20270704
                  5.625%    GERMAN    GOVERNMENT            2,162,000.000            2,460,485.720
                  BOND   20280104
                  4.75%   GERMAN    GOVERNMENT              950,000.000           1,063,078.500
                  BOND   20280704
                  6.25%   GERMAN    GOVERNMENT             1,951,000.000            2,426,029.480
                  BOND   20300104
                  5.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND        3,048,000.000            3,752,910.960
                  20310104
                  4.75%   GERMAN    GOVERNMENT             2,305,000.000            2,887,450.450
                  BOND   20340704
                  4%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND         3,271,000.000            3,945,512.910
                  20370104
                                233/326


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  4.25%   GERMAN    GOVERNMENT             1,325,000.000            1,672,627.000
                  BOND   20390704
                  4.75%   GERMAN    GOVERNMENT             1,739,000.000            2,335,824.800
                  BOND   20400704
                  3.25%   GERMAN    GOVERNMENT             1,974,000.000            2,265,954.600
                  BOND   20420704
                  2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND        2,808,000.000            2,917,006.560
                  20440704
                  2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND        2,679,000.000            2,798,831.670
                  20460815
                  0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND        2,194,000.000            2,133,248.140
                  20250215
                  1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND         2,134,000.000            2,078,131.880
                  20250815
                  0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND        4,168,000.000            4,004,572.720
                  20260215
                  GERMAN    GOVERNMENT      BOND          2,420,000.000            2,282,955.400
                  20260815
                  0.25%   GERMAN    GOVERNMENT             4,200,000.000            3,963,246.000
                  BOND   20270215
                  0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND        3,300,000.000            3,122,163.000
                  20270815
                  1.25%   GERMAN    GOVERNMENT             3,470,000.000            2,842,624.000
                  BOND   20480815
                  0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND        1,900,000.000            1,788,071.000
                  20280215
                  0.25%   GERMAN    GOVERNMENT             4,100,000.000            3,792,172.000
                  BOND   20280815
                  0.25%   GERMAN    GOVERNMENT             4,700,000.000            4,314,412.000
                  BOND   20290215
                  GERMAN    GOVERNMENT      BOND          3,000,000.000            2,692,710.000
                  20290815
                  GERMAN    GOVERNMENT      BOND          2,850,000.000            1,604,550.000
                  20500815
                  GERMAN    GOVERNMENT      BOND          1,750,000.000            1,556,852.500
                  20300215
                  GERMAN    GOVERNMENT      BOND          2,100,000.000            1,654,359.000
                  20350515
                  GERMAN    GOVERNMENT      BOND          2,000,000.000            1,848,720.000
                  20271115
                                234/326


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  GERMAN    GOVERNMENT      BOND          1,800,000.000            1,586,124.000
                  20300815
                  GERMAN    GOVERNMENT      BOND          1,200,000.000            1,058,520.000
                  20300815
                  GERMAN    GOVERNMENT      BOND           900,000.000            785,250.000
                  20310215
                  GERMAN    GOVERNMENT      BOND          1,400,000.000            1,074,556.000
                  20360515
                  GERMAN    GOVERNMENT      BOND          2,000,000.000            1,818,700.000
                  20281115
                  GERMAN    GOVERNMENT      BOND          1,100,000.000             622,622.000
                  20500815
                  GERMAN    GOVERNMENT      BOND          3,600,000.000            3,109,716.000
                  20310815
                  GERMAN    GOVERNMENT      BOND           700,000.000            604,884.000
                  20310815
                  GERMAN    GOVERNMENT      BOND          3,800,000.000            3,245,656.000
                  20320215
                  1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND         1,600,000.000            1,363,504.000
                  20380515
                  1.7%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND        2,700,000.000            2,642,301.000
                  20320815
                  1.8%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND        1,700,000.000            1,547,051.000
                  20530815
                  2.1%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND        3,200,000.000            3,224,256.000
                  20291115
                  2.3%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND        1,600,000.000            1,640,784.000
                  20330215
                  2.3%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND        1,700,000.000            1,744,404.000
                  20330215
                  1.8%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND        1,000,000.000             912,000.000
                  20530815
                  2.6%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND         900,000.000            945,333.000
                  20330815
                  2.4%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND        1,500,000.000            1,541,580.000
                  20301115
                  GERMAN    GOVERNMENT      BOND          2,100,000.000            1,132,530.000
                  20520815
                  2.2%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND        1,500,000.000            1,486,305.000
                  20241212
                                235/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND        1,500,000.000            1,492,230.000
                  20250313
                  2.8%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND        1,000,000.000            1,000,040.000
                  20250612
                  3.1%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND         100,000.000            100,800.000
                  20250918
                  3.1%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND         300,000.000            303,423.000
                  20251212
                  GERMAN    GOVERNMENT      BOND          2,400,000.000            2,313,528.000
                  20250411
                  GERMAN    GOVERNMENT      BOND          2,300,000.000            2,198,616.000
                  20251010
                  GERMAN    GOVERNMENT      BOND           100,000.000             95,815.000
                  20251010
                  GERMAN    GOVERNMENT      BOND          2,200,000.000            2,086,854.000
                  20260410
                  GERMAN    GOVERNMENT      BOND          2,800,000.000            2,633,428.000
                  20261009
                  GERMAN    GOVERNMENT      BOND           100,000.000             93,339.000
                  20270416
                  1.3%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND        3,000,000.000            2,919,930.000
                  20271015
                  1.3%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND         430,000.000            419,430.600
                  20271015
                  2.2%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND         100,000.000            100,695.000
                  20280413
                  2.4%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND         100,000.000            101,803.000
                  20281019
                  6%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND         3,025,000.000            3,206,802.500
                  20251025
                  5.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND        3,323,000.000            3,845,043.300
                  20290425
                  5.75%   FRENCH    GOVERNMENT             3,227,000.000            4,059,049.680
                  BOND   20321025
                  4.75%   FRENCH    GOVERNMENT             2,659,000.000            3,205,876.530
                  BOND   20350425
                  4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND         1,764,000.000            2,104,293.240
                  20550425
                  4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND         2,374,000.000            2,720,888.880
                  20381025
                                236/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  4.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND        3,164,000.000            3,868,179.840
                  20410425
                  4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND         1,717,000.000            2,077,226.600
                  20600425
                  3.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND        3,646,000.000            3,728,727.740
                  20260425
                  2.75%   FRENCH    GOVERNMENT             5,899,000.000            5,988,605.810
                  BOND   20271025
                  3.25%   FRENCH    GOVERNMENT             3,088,000.000            3,239,312.000
                  BOND   20450525
                  2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND        5,087,000.000            5,140,057.410
                  20300525
                  0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND        3,492,000.000            3,378,824.280
                  20250525
                  1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND         5,101,000.000            4,948,480.100
                  20251125
                  1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND        5,120,000.000            4,822,016.000
                  20310525
                  0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND        4,387,000.000            4,185,987.660
                  20260525
                  1.25%   FRENCH    GOVERNMENT             4,169,000.000            3,530,726.100
                  BOND   20360525
                  1.75%   FRENCH    GOVERNMENT             1,387,000.000            1,007,156.180
                  BOND   20660525
                  0.25%   FRENCH    GOVERNMENT             4,050,000.000            3,806,635.500
                  BOND   20261125
                  1.75%   FRENCH    GOVERNMENT             2,570,000.000            2,239,369.500
                  BOND   20390625
                  1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND         3,400,000.000            3,250,638.000
                  20270525
                  2%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND         2,550,000.000            2,125,119.000
                  20480525
                  0.75%   FRENCH    GOVERNMENT             5,400,000.000            5,049,864.000
                  BOND   20280525
                  1.25%   FRENCH    GOVERNMENT             3,950,000.000            3,472,168.500
                  BOND   20340525
                  0.75%   FRENCH    GOVERNMENT             4,950,000.000            4,596,966.000
                  BOND   20281125
                  1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND        2,850,000.000            2,087,625.000
                  20500525
                                237/326


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND        5,350,000.000            4,862,187.000
                  20290525
                  FRENCH    GOVERNMENT      BOND          4,330,000.000            4,171,651.900
                  20250325
                  FRENCH    GOVERNMENT      BOND          4,200,000.000            3,667,860.000
                  20291125
                  0.75%   FRENCH    GOVERNMENT             2,770,000.000            1,604,328.600
                  BOND   20520525
                  FRENCH    GOVERNMENT      BOND          3,000,000.000            2,841,960.000
                  20260225
                  0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND        2,200,000.000            1,526,030.000
                  20400525
                  FRENCH    GOVERNMENT      BOND          5,000,000.000            4,256,150.000
                  20301125
                  0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND        1,480,000.000             634,772.000
                  20720525
                  0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND        1,500,000.000             944,205.000
                  20440625
                  FRENCH    GOVERNMENT      BOND          4,600,000.000            3,810,824.000
                  20311125
                  FRENCH    GOVERNMENT      BOND          3,100,000.000            2,878,040.000
                  20270225
                  0.75%   FRENCH    GOVERNMENT             2,600,000.000            1,476,956.000
                  BOND   20530525
                  FRENCH    GOVERNMENT      BOND          3,600,000.000            2,940,588.000
                  20320525
                  FRENCH    GOVERNMENT      BOND          2,100,000.000            2,027,445.000
                  20250225
                  1.25%   FRENCH    GOVERNMENT             2,200,000.000            1,794,936.000
                  BOND   20380525
                  0.75%   FRENCH    GOVERNMENT             4,300,000.000            4,034,862.000
                  BOND   20280225
                  2%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND         4,800,000.000            4,622,352.000
                  20321125
                  2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND        1,000,000.000             934,310.000
                  20430525
                  3%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND         2,100,000.000            2,082,864.000
                  20540525
                  2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND        2,200,000.000            2,203,234.000
                  20260924
                                238/326


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  3%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND         2,200,000.000            2,289,958.000
                  20330525
                  2.75%   FRENCH    GOVERNMENT             1,600,000.000            1,632,464.000
                  BOND   20290225
                  3.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND         700,000.000            757,736.000
                  20331125
                  5.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT           1,139,000.000            1,281,853.380
                  BOND   20280115
                  4%  NETHERLANDS      GOVERNMENT            1,755,000.000            2,052,542.700
                  BOND   20370115
                  3.75%   NETHERLANDS                1,729,000.000            2,044,646.240
                  GOVERNMENT      BOND   20420115
                  2.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT           1,468,000.000            1,492,603.680
                  BOND   20330115
                  2.75%   NETHERLANDS                1,929,000.000            2,031,564.930
                  GOVERNMENT      BOND   20470115
                  0.25%   NETHERLANDS                1,791,000.000            1,724,983.740
                  GOVERNMENT      BOND   20250715
                  0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT           1,938,000.000            1,849,452.780
                  BOND   20260715
                  0.75%   NETHERLANDS                2,200,000.000            2,089,428.000
                  GOVERNMENT      BOND   20270715
                  0.75%   NETHERLANDS                1,350,000.000            1,265,382.000
                  GOVERNMENT      BOND   20280715
                  0.25%   NETHERLANDS                1,200,000.000            1,079,172.000
                  GOVERNMENT      BOND   20290715
                  0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT            900,000.000            667,908.000
                  BOND   20400115
                  NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND        1,400,000.000            1,213,562.000
                  20300715
                  NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND         800,000.000            746,536.000
                  20270115
                  NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND        1,250,000.000             648,112.500
                  20520115
                  NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND        1,300,000.000            1,100,424.000
                  20310715
                  NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND         900,000.000            636,966.000
                  20380115
                  NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND         900,000.000            805,851.000
                  20290115
                                239/326


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND         100,000.000             94,969.000
                  20260115
                  0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT            600,000.000            518,136.000
                  BOND   20320715
                  2%  NETHERLANDS      GOVERNMENT             900,000.000            817,263.000
                  BOND   20540115
                  2.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT            900,000.000            913,248.000
                  BOND   20330715
                  2.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT           1,300,000.000            1,320,514.000
                  BOND   20300115
                  3.25%   NETHERLANDS                 600,000.000            671,022.000
                  GOVERNMENT      BOND   20440115
                  7.25%   ITALIAN    GOVERNMENT            1,110,000.000            1,240,991.100
                  BOND   20261101
                  6.5%   ITALIAN    GOVERNMENT             2,392,000.000            2,697,984.640
                  BOND   20271101
                  2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT             1,814,000.000            1,799,669.400
                  BOND   20241201
                  3.25%   ITALIAN    GOVERNMENT            1,509,000.000            1,315,682.010
                  BOND   20460901
                  1.5%   ITALIAN    GOVERNMENT             2,487,000.000            2,429,823.870
                  BOND   20250601
                  1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT            2,065,000.000            1,801,216.900
                  BOND   20320301
                  2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND        2,891,000.000            2,837,661.050
                  20251201
                  2.7%   ITALIAN    GOVERNMENT             1,610,000.000            1,276,810.500
                  BOND   20470301
                  1.6%   ITALIAN    GOVERNMENT             2,386,000.000            2,311,986.280
                  BOND   20260601
                  2.25%   ITALIAN    GOVERNMENT            2,324,000.000            1,948,023.280
                  BOND   20360901
                  1.25%   ITALIAN    GOVERNMENT            1,068,000.000            1,018,412.760
                  BOND   20261201
                  2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT              968,000.000            715,613.360
                  BOND   20670301
                  2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT            1,500,000.000            1,359,600.000
                  BOND   20330901
                  2.2%   ITALIAN    GOVERNMENT             1,510,000.000            1,474,409.300
                  BOND   20270601
                                240/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  3.45%   ITALIAN    GOVERNMENT            1,650,000.000            1,483,696.500
                  BOND   20480301
                  2.05%   ITALIAN    GOVERNMENT            2,700,000.000            2,618,163.000
                  BOND   20270801
                  2.95%   ITALIAN    GOVERNMENT            1,300,000.000            1,152,476.000
                  BOND   20380901
                  2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND        2,100,000.000            2,020,389.000
                  20280201
                  1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT            1,300,000.000            1,270,555.000
                  BOND   20250515
                  2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT             2,550,000.000            2,519,349.000
                  BOND   20281201
                  2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT             1,550,000.000            1,536,530.500
                  BOND   20251115
                  3.35%   ITALIAN    GOVERNMENT            1,270,000.000            1,218,565.000
                  BOND   20350301
                  3.85%   ITALIAN    GOVERNMENT             650,000.000            618,735.000
                  BOND   20490901
                  3%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND        2,900,000.000            2,875,843.000
                  20290801
                  2.1%   ITALIAN    GOVERNMENT             2,100,000.000            2,057,748.000
                  BOND   20260715
                  3.1%   ITALIAN    GOVERNMENT             1,250,000.000            1,109,175.000
                  BOND   20400301
                  1.35%   ITALIAN    GOVERNMENT            1,900,000.000            1,695,066.000
                  BOND   20300401
                  0.35%   ITALIAN    GOVERNMENT            1,300,000.000            1,258,777.000
                  BOND   20250201
                  0.85%   ITALIAN    GOVERNMENT            2,350,000.000            2,208,060.000
                  BOND   20270115
                  2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT            1,550,000.000            1,140,955.000
                  BOND   20500901
                  1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT            1,500,000.000            1,151,415.000
                  BOND   20360301
                  1.85%   ITALIAN    GOVERNMENT            1,500,000.000            1,471,695.000
                  BOND   20250701
                  0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT            2,000,000.000            1,721,200.000
                  BOND   20300801
                  1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT            2,100,000.000            1,880,151.000
                  BOND   20301201
                                241/326


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT            2,200,000.000            2,045,450.000
                  BOND   20270915
                  0.5%   ITALIAN    GOVERNMENT             1,700,000.000            1,614,014.000
                  BOND   20260201
                  1.8%   ITALIAN    GOVERNMENT             1,500,000.000            1,084,710.000
                  BOND   20410301
                  0.9%   ITALIAN    GOVERNMENT             1,900,000.000            1,600,066.000
                  BOND   20310401
                  1.7%   ITALIAN    GOVERNMENT             1,200,000.000             743,604.000
                  BOND   20510901
                  0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT             700,000.000            489,888.000
                  BOND   20370301
                  0.25%   ITALIAN    GOVERNMENT            1,900,000.000            1,693,831.000
                  BOND   20280315
                  0.6%   ITALIAN    GOVERNMENT             1,800,000.000            1,464,948.000
                  BOND   20310801
                  1.5%   ITALIAN    GOVERNMENT             2,200,000.000            1,400,432.000
                  BOND   20450430
                  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND          1,100,000.000            1,028,687.000
                  20260401
                  2.15%   ITALIAN    GOVERNMENT             460,000.000            284,206.400
                  BOND   20720301
                  0.5%   ITALIAN    GOVERNMENT              800,000.000            714,096.000
                  BOND   20280715
                  0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT            1,900,000.000            1,574,492.000
                  BOND   20311201
                  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND          3,100,000.000            2,873,545.000
                  20260801
                  0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT            1,700,000.000            1,388,118.000
                  BOND   20320601
                  0.45%   ITALIAN    GOVERNMENT             900,000.000            786,096.000
                  BOND   20290215
                  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND           300,000.000            290,580.000
                  20241215
                  2.15%   ITALIAN    GOVERNMENT             800,000.000            538,048.000
                  BOND   20520901
                  1.1%   ITALIAN    GOVERNMENT              300,000.000            282,993.000
                  BOND   20270401
                  1.2%   ITALIAN    GOVERNMENT              500,000.000            485,025.000
                  BOND   20250815
                                242/326


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT              800,000.000            784,616.000
                  BOND   20290615
                  2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT             1,600,000.000            1,474,320.000
                  BOND   20321201
                  3.25%   ITALIAN    GOVERNMENT            2,300,000.000            2,115,057.000
                  BOND   20380301
                  2.65%   ITALIAN    GOVERNMENT             200,000.000            197,570.000
                  BOND   20271201
                  4%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND         500,000.000            510,215.000
                  20350430
                  3.5%   ITALIAN    GOVERNMENT             3,300,000.000            3,334,782.000
                  BOND   20260115
                  4.4%   ITALIAN    GOVERNMENT             2,800,000.000            2,980,824.000
                  BOND   20330501
                  3.85%   ITALIAN    GOVERNMENT             300,000.000            309,681.000
                  BOND   20291215
                  3.4%   ITALIAN    GOVERNMENT             1,500,000.000            1,521,750.000
                  BOND   20280401
                  4.45%   ITALIAN    GOVERNMENT             100,000.000            103,758.000
                  BOND   20430901
                  4.5%   ITALIAN    GOVERNMENT              500,000.000            520,145.000
                  BOND   20531001
                  3.4%   ITALIAN    GOVERNMENT              400,000.000            400,716.000
                  BOND   20250328
                  3.8%   ITALIAN    GOVERNMENT              500,000.000            509,455.000
                  BOND   20260415
                  4%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND         900,000.000            935,334.000
                  20311030
                  3.7%   ITALIAN    GOVERNMENT             1,200,000.000            1,226,496.000
                  BOND   20300615
                  4.35%   ITALIAN    GOVERNMENT            2,100,000.000            2,221,632.000
                  BOND   20331101
                  3.8%   ITALIAN    GOVERNMENT              700,000.000            721,315.000
                  BOND   20280801
                  3.85%   ITALIAN    GOVERNMENT             400,000.000            409,352.000
                  BOND   20260915
                  3.6%   ITALIAN    GOVERNMENT              300,000.000            302,700.000
                  BOND   20250929
                  4.2%   ITALIAN    GOVERNMENT              400,000.000            417,132.000
                  BOND   20340301
                                243/326


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  4%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND        1,500,000.000            1,558,650.000
                  20301115
                  4.1%   ITALIAN    GOVERNMENT              600,000.000            626,532.000
                  BOND   20290201
                  5.25%   Italy   Buoni             3,254,000.000            3,611,907.460
                  Poliennali      Del  Tesoro
                  20291101
                  6%  Italy   Buoni   Poliennali            2,849,000.000            3,344,099.220
                  Del  Tesoro    20310501
                  5.75%   Italy   Buoni             1,805,000.000            2,106,525.250
                  Poliennali      Del  Tesoro
                  20330201
                  5%  Italy   Buoni   Poliennali            2,298,000.000            2,551,997.940
                  Del  Tesoro    20340801
                  4%  Italy   Buoni   Poliennali            2,740,000.000            2,775,291.200
                  Del  Tesoro    20370201
                  5%  Italy   Buoni   Poliennali            2,044,000.000            2,261,461.160
                  Del  Tesoro    20390801
                  5%  Italy   Buoni   Poliennali            2,118,000.000            2,160,571.800
                  Del  Tesoro    20250301
                  5%  Italy   Buoni   Poliennali            2,243,000.000            2,487,868.310
                  Del  Tesoro    20400901
                  4.5%   Italy   Buoni   Poliennali           2,070,000.000            2,136,633.300
                  Del  Tesoro    20260301
                  4.75%   Italy   Buoni             2,410,000.000            2,585,327.500
                  Poliennali      Del  Tesoro
                  20280901
                  4.75%   Italy   Buoni             1,813,000.000            1,960,995.190
                  Poliennali      Del  Tesoro
                  20440901
                  3.5%   Italy   Buoni   Poliennali           2,318,000.000            2,352,468.660
                  Del  Tesoro    20300301
                  5.5%   Belgium    Government             1,706,000.000            1,926,517.560
                  Bond   20280328
                  5%  Belgium    Government      Bond        1,904,000.000            2,321,337.760
                  20350328
                  4.25%   Belgium    Government            1,604,000.000            1,883,096.000
                  Bond   20410328
                  4.5%   Belgium    Government             1,001,000.000            1,044,593.550
                  Bond   20260328
                                244/326


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  4%  Belgium    Government      Bond         780,000.000            867,219.600
                  20320328
                  3.75%   Belgium    Government             643,000.000            714,951.700
                  Bond   20450622
                  3%  Belgium    Government      Bond         747,000.000            769,492.170
                  20340622
                  5.4%   IRISH   TREASURY              1,031,000.000            1,061,981.550
                  20250313
                  2.4%   IRISH   TREASURY               961,000.000            969,456.800
                  20300515
                  2%  IRISH   TREASURY     20450218           931,000.000            809,011.070
                  1%  IRISH   TREASURY     20260515          1,073,000.000            1,037,666.110
                  1.7%   IRISH   TREASURY               550,000.000            492,481.000
                  20370515
                  0.9%   IRISH   TREASURY               800,000.000            756,048.000
                  20280515
                  1.3%   IRISH   TREASURY               750,000.000            682,605.000
                  20330515
                  1.35%   IRISH   TREASURY              750,000.000            704,145.000
                  20310318
                  1.1%   IRISH   TREASURY               950,000.000            895,014.000
                  20290515
                  1.5%   IRISH   TREASURY               600,000.000            456,906.000
                  20500515
                  0.4%   IRISH   TREASURY               350,000.000            278,099.500
                  20350515
                  0.2%   IRISH   TREASURY               500,000.000            466,800.000
                  20270515
                  0.2%   IRISH   TREASURY               800,000.000            695,400.000
                  20301018
                  IRISH   TREASURY     20311018             800,000.000            670,120.000
                  0.55%   IRISH   TREASURY              400,000.000            281,416.000
                  20410422
                  0.35%   IRISH   TREASURY              100,000.000             84,358.000
                  20321018
                  3%  IRISH   TREASURY     20431018           200,000.000            208,694.000
                  6.25%   Austria    Government             825,000.000            933,025.500
                  Bond   20270715
                  4.15%   Austria    Government            1,373,000.000            1,578,840.160
                  Bond   20370315
                                245/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  4.85%   Austria    Government             875,000.000            917,997.500
                  Bond   20260315
                  3.8%   Austria    Government              338,000.000            409,321.380
                  Bond   20620126
                  3.15%   Austria    Government             723,000.000            758,239.020
                  Bond   20440620
                  2.4%   Austria    Government              771,000.000            756,119.700
                  Bond   20340523
                  4%  Finland    Government      Bond         667,000.000            679,279.470
                  20250704
                  2.75%   Finland    Government             389,000.000            396,348.210
                  Bond   20280704
                  2.625%    Finland    Government             407,000.000            396,694.760
                  Bond   20420704
                  6%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND        2,652,000.000            3,077,964.240
                  20290131
                  1.6%   SPANISH    GOVERNMENT             2,045,000.000            2,006,901.650
                  BOND   20250430
                  1.95%   SPANISH    GOVERNMENT            2,052,000.000            1,958,162.040
                  BOND   20300730
                  2.15%   SPANISH    GOVERNMENT            2,192,000.000            2,168,633.280
                  BOND   20251031
                  1.95%   SPANISH    GOVERNMENT            2,733,000.000            2,685,937.740
                  BOND   20260430
                  2.9%   SPANISH    GOVERNMENT             1,952,000.000            1,768,160.640
                  BOND   20461031
                  3.45%   SPANISH    GOVERNMENT            1,550,000.000            1,460,797.500
                  BOND   20660730
                  1.3%   SPANISH    GOVERNMENT             2,630,000.000            2,534,110.200
                  BOND   20261031
                  1.5%   SPANISH    GOVERNMENT             1,900,000.000            1,832,265.000
                  BOND   20270430
                  2.35%   SPANISH    GOVERNMENT            1,750,000.000            1,662,255.000
                  BOND   20330730
                  1.45%   SPANISH    GOVERNMENT            2,050,000.000            1,964,289.500
                  BOND   20271031
                  1.4%   SPANISH    GOVERNMENT             2,400,000.000            2,282,592.000
                  BOND   20280430
                  2.7%   SPANISH    GOVERNMENT             2,200,000.000            1,899,150.000
                  BOND   20481031
                                246/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  1.4%   SPANISH    GOVERNMENT             2,900,000.000            2,750,853.000
                  BOND   20280730
                  1.45%   SPANISH    GOVERNMENT            1,600,000.000            1,506,816.000
                  BOND   20290430
                  1.85%   SPANISH    GOVERNMENT            2,250,000.000            1,974,217.500
                  BOND   20350730
                  0.6%   SPANISH    GOVERNMENT             2,800,000.000            2,490,068.000
                  BOND   20291031
                  0.5%   SPANISH    GOVERNMENT             2,560,000.000            2,235,366.400
                  BOND   20300430
                  SPANISH    GOVERNMENT      BOND          2,500,000.000            2,415,175.000
                  20250131
                  1%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND        1,400,000.000             794,584.000
                  20501031
                  0.8%   SPANISH    GOVERNMENT             2,400,000.000            2,251,584.000
                  BOND   20270730
                  1.25%   SPANISH    GOVERNMENT            2,400,000.000            2,178,432.000
                  BOND   20301031
                  1.2%   SPANISH    GOVERNMENT             1,300,000.000             932,867.000
                  BOND   20401031
                  SPANISH    GOVERNMENT      BOND           500,000.000            472,030.000
                  20260131
                  0.1%   SPANISH    GOVERNMENT             2,200,000.000            1,813,152.000
                  BOND   20310430
                  1.45%   SPANISH    GOVERNMENT             650,000.000            330,460.000
                  BOND   20711031
                  SPANISH    GOVERNMENT      BOND          2,500,000.000            2,249,250.000
                  20280131
                  0.85%   SPANISH    GOVERNMENT            1,900,000.000            1,398,077.000
                  BOND   20370730
                  0.5%   SPANISH    GOVERNMENT             1,900,000.000            1,593,815.000
                  BOND   20311031
                  1%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND         600,000.000            401,112.000
                  20420730
                  SPANISH    GOVERNMENT      BOND           900,000.000            829,746.000
                  20270131
                  0.7%   SPANISH    GOVERNMENT             2,100,000.000            1,768,221.000
                  BOND   20320430
                  1.9%   SPANISH    GOVERNMENT             1,600,000.000            1,115,776.000
                  BOND   20521031
                                247/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  SPANISH    GOVERNMENT      BOND           100,000.000             95,833.000
                  20250531
                  0.8%   SPANISH    GOVERNMENT             1,100,000.000             994,158.000
                  BOND   20290730
                  2.55%   SPANISH    GOVERNMENT            1,700,000.000            1,654,933.000
                  BOND   20321031
                  3.45%   SPANISH    GOVERNMENT            1,000,000.000             992,660.000
                  BOND   20430730
                  3.15%   SPANISH    GOVERNMENT            1,500,000.000            1,524,150.000
                  BOND   20330430
                  2.8%   SPANISH    GOVERNMENT             2,300,000.000            2,304,393.000
                  BOND   20260531
                  3.9%   SPANISH    GOVERNMENT              800,000.000            848,232.000
                  BOND   20390730
                  3.55%   SPANISH    GOVERNMENT            1,500,000.000            1,569,765.000
                  BOND   20331031
                  3.5%   SPANISH    GOVERNMENT              600,000.000            625,296.000
                  BOND   20290531
                  5.75%   SPANISH    GOVERNMENT            2,179,000.000            2,658,750.430
                  BOND   20320730
                  4.2%   SPANISH    GOVERNMENT             1,754,000.000            1,939,187.320
                  BOND   20370131
                  4.9%   SPANISH    GOVERNMENT             1,858,000.000            2,204,294.040
                  BOND   20400730
                  4.7%   SPANISH    GOVERNMENT             1,973,000.000            2,309,061.090
                  BOND   20410730
                  4.65%   SPANISH    GOVERNMENT            2,789,000.000            2,865,390.710
                  BOND   20250730
                  5.9%   SPANISH    GOVERNMENT             1,965,000.000            2,121,099.600
                  BOND   20260730
                  5.15%   SPANISH    GOVERNMENT            1,770,000.000            1,973,957.100
                  BOND   20281031
                  5.15%   SPANISH    GOVERNMENT            1,299,000.000            1,619,476.290
                  BOND   20441031
          ユーロ    小計                                   588,091,249.090
                                                (91,154,143,609)
     国債証券     合計                                       274,040,930,032
                                               [274,040,930,032]
     合計                                            274,040,930,032
                                               [274,040,930,032]
                                248/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注）    1.   各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

        2.   合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表

           示しております。
        3.   外貨建有価証券の内訳

                                           組入債券         合計金額に
                通貨              銘柄数
                                           時価比率         対する比率
           アメリカ・ドル              国債証券           275  銘柄
                                               100%          47.6%
           イギリス・ポンド              国債証券           59 銘柄
                                               100%          5.2%
           イスラエル・シュケル              国債証券           13 銘柄
                                               100%          0.3%
           オーストラリア・ドル              国債証券           27 銘柄
                                               100%          1.4%
           オフショア・人民元              国債証券           67 銘柄
                                               100%          7.2%
           カナダ・ドル              国債証券             41    銘柄
                                               100%          1.9%
           シンガポール・ドル              国債証券           20 銘柄
                                               100%          0.4%
           スウェーデン・クローナ              国債証券            8 銘柄
                                               100%          0.2%
           デンマーク・クローネ              国債証券            7 銘柄
                                               100%          0.3%
           ニュージーランド・ドル              国債証券           13 銘柄
                                               100%          0.2%
           ノルウェー・クローネ              国債証券           10 銘柄
                                               100%          0.2%
           ポーランド・ズロチ              国債証券              14     銘柄
                                               100%          0.5%
           マレーシア・リンギット              国債証券           29 銘柄
                                               100%          0.5%
           メキシコ・ペソ              国債証券           17 銘柄
                                               100%          0.8%
           ユーロ              国債証券           372  銘柄
                                               100%          33.3%
     第２　信用取引契約残高明細表

         該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

         「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の状況


    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                   2022  年 12 月 19 日現在      2023  年 12 月 18 日現在
                                     金  額  ( 円 )        金  額  ( 円 )
     資産の部
                                249/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      流動資産
        コール・ローン                               9,223,851,917              3,490,491,252
        投資証券                       ※2      479,641,458,200              396,524,083,100
        派生商品評価勘定                                 48,944,000                   -
        未収入金                                213,366,356            3,845,463,875
        未収配当金                               2,161,912,970              2,183,738,409
        前払金                                      -        28,280,000
        差入委託証拠金                                      -        522,937,908
        流動資産合計                              491,289,533,443              406,594,994,544
      資産合計                               491,289,533,443              406,594,994,544
     負債の部
      流動負債
        派生商品評価勘定                                      -        115,696,000
        前受金                                253,960,000                    -
        未払金                                233,215,145                    -
        未払解約金                                428,260,000              55,330,000
        流動負債合計                                915,435,145              171,026,000
      負債合計                                  915,435,145              171,026,000
     純資産の部
      元本等
        元本                       ※1      147,074,195,757              126,407,264,091
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（                △ ）            343,299,902,541              280,016,704,453
        元本等合計                              490,374,098,298              406,423,968,544
      純資産合計                               490,374,098,298              406,423,968,544
     負債純資産合計                                491,289,533,443              406,594,994,544
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自 2022  年 12 月 20 日
             区分
                                     至 2023  年 12 月 18 日
     1.   有価証券の評価基準及び評価                投資証券
       方法
                                250/326




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.   デリバティブ取引の評価基準                先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.   収益及び費用の計上基準                受取配当金

                        原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額
                        を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

               区分                2022  年 12 月 19 日現在         2023  年 12 月 18 日現在
     1.  ※1  期首                          2021  年 12 月 21 日         2022  年 12 月 20 日
         期首元本額                        133,202,288,962         円        147,074,195,757         円
         期中追加設定元本額                         36,700,219,266        円        15,840,714,197        円
         期中一部解約元本額                         22,828,312,471        円        36,507,645,863        円
         期末元本額の内訳

       ファンド名
         ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                         4,480,203,081        円         4,182,047,912        円
         ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                        130,146,228,171         円        108,317,971,329         円
         （毎月分配型）
         ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                          367,869,269       円          435,013,976       円
         （年  1 回決算型）
         ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                           14,451,855      円           20,894,901      円
         2050
         ｉＦｒｅｅ       Ｊ－ＲＥＩＴイン                    622,837,560       円          676,381,336       円
         デックス
         ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   1,777,811,911        円         2,387,649,719        円
         ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                                - 円           2,514,869     円
         （奇数月決算型）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                                - 円             50,619    円
         2060
         ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴオー                         5,512,669,093        円         5,432,509,358        円
         プン
         ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                            6,605,564     円           8,504,119     円
         2030
         ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                            6,178,591     円           8,667,097     円
         2040
         ダイワ国内ＲＥＩＴインデック                             931,559    円           3,390,101     円
         ス（投資一任専用）
         ダイワ・ノーロード           Ｊ－ＲＥＩ                96,504,584      円           98,969,094      円
         Ｔファンド
         ダイワファンドラップ             Ｊ－ＲＥ             2,251,400,882        円         2,960,929,609        円
         ＩＴインデックス
         ダイワＪ－ＲＥＩＴインデック                          366,001,320       円          531,516,611       円
         ス（ダイワＳＭＡ専用）
         ダイワファンドラップオンライ                          498,776,889       円          483,088,653       円
         ン  Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
         スタイル     9 （ 6 資産分散・保守                         - 円             12,261    円
         型）
         スタイル     9 （ 6 資産分散・バラン                         - 円             26,062    円
         ス型）
         スタイル     9 （ 6 資産分散・積極                         - 円             19,007    円
         型）
         スタイル     9 （ 8 資産分散・保守                         - 円             10,721    円
         型）
         スタイル     9 （ 8 資産分散・バラン                         - 円             23,012    円
         ス型）
         スタイル     9 （ 8 資産分散・積極                         - 円              7,948   円
         型）
         ダイワ・インデックスセレクト                          925,725,428       円          857,065,777       円
         Ｊ－ＲＥＩＴ
       計                          147,074,195,757         円        126,407,264,091         円
     2.     期末日における受益権の総数                        147,074,195,757         口        126,407,264,091         口

     3.  ※2  差入委託証拠金代用有価証券                  先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠

                            金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                            とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                            す。                 す。
                            投資証券      5,134,300,000        円   投資証券      1,652,550,000        円
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    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                       自 2022  年 12 月 20 日
               区分
                                       至 2023  年 12 月 18 日
     1.  金融商品に対する取組方針                     当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2
                            条第  4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
                            する「運用の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ

                            ティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデ
                            リバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しており
                            ます。
                            これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
                            リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                            信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信
                            託約款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）に
                            おける不動産投信指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                     複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管

                            理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
                            融商品、リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項につい                     金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用

       ての補足説明                     しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
                            異なることもあります。
                            デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自
                            体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあり
                            ません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

               区分                        2023  年 12 月 18 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計上額                     金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
       との差額                     上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                     (1)  有価証券

                            重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
                            す。
                            (2)  デリバティブ取引

                            デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                            (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

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                            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
                            しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                           2022  年 12 月 19 日現在            2023  年 12 月 18 日現在
            種類
                            当期間の損益に                   当期間の損益に
                          含まれた評価差額（円）                   含まれた評価差額（円）
     投資証券                           △17,040,737,891                   △17,958,716,272
     合計                           △17,040,737,891                   △17,958,716,272
    （注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    不動産投信関連

                   2022  年 12 月 19 日現在                   2023  年 12 月 18 日現在
             契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
       種類
                   うち                         うち
              (円 )         (円 )      (円 )      (円 )         (円 )      (円 )
                   １年超                         １年超
    市場取引
     不動産投信

     指数先物取引
     買建       10,682,840,000         -  10,732,400,000         49,560,000      10,018,680,000         -  9,903,600,000       △115,080,000

    合計        10,682,840,000         -  10,732,400,000         49,560,000      10,018,680,000         -  9,903,600,000       △115,080,000

     （注）       1.   時価の算定方法

              不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
              原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
              場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も
              近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
           2.   不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
           3.   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
           4.   契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2022  年 12 月 19 日現在            2023  年 12 月 18 日現在
     １口当たり純資産額                                3.3342    円                3.2152    円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (33,342    円 )             (32,152    円 )
    附属明細表

     第１   有価証券明細表

    (1)  株式
         該当事項はありません。
    (2)  株式以外の有価証券

                                               評価額
      種類              銘柄               券面総額                     備考
                                               （円）
     投資証券       エスコンジャパンリート                             7,882        901,700,800
           サンケイリアルエステート                            12,421       1,127,826,800
           SOSILA    物流リート投                         19,346       2,311,847,000
           東海道リート投資法                             5,770        716,057,000
           日本アコモデーションファンド投資                            13,388       8,072,964,000
           法人
           森ヒルズリート                            45,595       6,337,705,000
           産業ファンド                            59,161       8,022,231,600
           アドバンス・レジデンス                            38,042       11,907,146,000
           ＡＰＩ投資法人                            20,342       7,892,696,000
           ＧＬＰ投資法人                           130,975       18,074,550,000
           コンフォリア・レジデンシャル                            19,066       6,148,785,000
           日本プロロジスリート                            67,546       17,879,426,200
           星野リゾート・リート                             7,153       4,291,800,000
           Ｏｎｅリート投資法人                             6,763       1,765,819,300
           イオンリート投資                            47,562       6,606,361,800
           ヒューリックリート投資法                            36,277       5,390,762,200
           日本リート投資法人                            12,594       4,288,257,000
           積水ハウス・リート投資                           116,513        9,437,553,000
           トーセイ・リート投資法人                             8,165       1,090,844,000
           ヘルスケア      & メディカル投資                      9,560       1,334,576,000
           サムティ・レジデンシャル                            10,565       1,154,754,500
           野村不動産マスターＦ                           125,387       20,688,855,000         ※
           いちごホテルリート投資                             6,423        698,822,400
           ラサールロジポート投資                            49,564       7,503,989,600
           スターアジア不動産投                            59,757       3,430,051,800
           マリモ地方創生リート                             5,976        749,390,400
           三井不ロジパーク                            16,127       7,265,213,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           大江戸温泉リート                             5,929        426,295,100
           投資法人みらい                            53,210       2,274,727,500
           三菱地所物流       REIT                     13,389       4,967,319,000
           CRE  ロジスティクスファンド                          16,692       2,620,644,000
           ザイマックス・リート                             6,289        737,699,700
           タカラレーベン不動産投                            18,384       1,829,208,000
           アドバンス・ロジスティクス投資法                            16,990       2,164,526,000
           人
           日本ビルファンド                            45,233       27,727,829,000         ※
           ジャパンリアルエステイト                            39,828       22,861,272,000
           日本都市ファンド投資法人                           185,854       18,622,570,800
           オリックス不動産投資                            77,257       12,855,564,800
           日本プライムリアルティ                            26,517       9,652,188,000
           NTT  都市開発リート投資法人                          39,311       4,894,219,500
           東急リアル・エステート                            25,996       4,419,320,000
           グローバル・ワン不動産投資法人                            28,631       3,132,231,400
           ユナイテッド・アーバン投資法人                            86,735       12,359,737,500
           森トラストリート投資法人                            74,738       5,396,083,600
           インヴィンシブル投資法人                           187,734       10,700,838,000
           フロンティア不動産投資                            14,386       6,229,138,000
           平和不動産リート                            28,970       3,887,774,000
           日本ロジスティクスファンド投資法                            24,837       6,946,908,900
           人
           福岡リート投資法人                            20,053       3,330,803,300
           KDX  不動産投資法人                          111,583       17,496,214,400
           いちごオフィスリート投資法人                            31,771       2,656,055,600
           大和証券オフィス投資法人                             8,032       5,357,344,000
           阪急阪神リート投資法人                            18,487       2,554,903,400
           スターツプロシード投資法人                             6,721       1,336,806,900
           大和ハウスリート投資法人                            58,447       14,974,121,400
           ジャパン・ホテル・リート投資法人                           129,797        8,657,459,900
           大和証券リビング投資法人                            57,098       6,040,968,400
           ジャパンエクセレント投資法人                            33,697       4,323,325,100
     投資証券     合計                                   396,524,083,100
     合計                                         396,524,083,100
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     （注）        ※ 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられて

             おります。
               野村不動産マスターＦ                        5,000   口
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               日本ビルファンド                        1,350   口
     第２　信用取引契約残高明細表

         該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

         「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況


    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                   2022  年 12 月 19 日現在      2023  年 12 月 18 日現在
                                     金  額  ( 円 )        金  額  ( 円 )
     資産の部
      流動資産
        預金                                127,175,029              530,744,114
        コール・ローン                                420,501,713              201,790,101
        株式                                  6,907,662                  -
        投資信託受益証券                               1,361,968,562              1,190,063,836
        投資証券                               25,349,124,046              34,096,995,311
        派生商品評価勘定                                  1,041,012             53,139,370
        未収入金                                 72,539,746             162,779,094
        未収配当金                                 80,146,993             120,067,844
        差入委託証拠金                                193,896,290              286,867,758
        流動資産合計                               27,613,301,053              36,642,447,428
      資産合計                                27,613,301,053              36,642,447,428
     負債の部
      流動負債
        派生商品評価勘定                                 27,041,488              6,624,652
        未払金                                 98,336,823             251,754,199
        未払解約金                                 17,352,000              16,411,000
        流動負債合計                                142,730,311              274,789,851
      負債合計                                  142,730,311              274,789,851
     純資産の部
      元本等
        元本                       ※1        9,133,427,619             10,445,718,817
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        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（                △ ）             18,337,143,123              25,921,938,760
        元本等合計                               27,470,570,742              36,367,657,577
      純資産合計                                27,470,570,742              36,367,657,577
     負債純資産合計                                 27,613,301,053              36,642,447,428
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自 2022  年 12 月 20 日
             区分
                                     至 2023  年 12 月 18 日
     1.   有価証券の評価基準及び評価                (1)  投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資信
                        託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市場価
                        格のある有価証券については、外国金融商品市場又は店頭市場にお
                        ける最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価
                        額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて
                        評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金
                        融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものに
                        ついては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示
                        される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のな
                        い有価証券については投資法人が発行する投資証券の１口当たり純
                        資産額に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
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     2.   デリバティブ取引の評価基準                (1)  先物取引
       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.   収益及び費用の計上基準                受取配当金

                        原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合に
                        は当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計
                        上しております。
     4.   その他財務諸表作成のための                外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨
                        の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                                61 条に
                        基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
                        建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資
                        産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却
                        時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換
                        算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
                        円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処
                        理を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

               区分                2022  年 12 月 19 日現在         2023  年 12 月 18 日現在
     1.  ※1  期首                          2021  年 12 月 21 日         2022  年 12 月 20 日
         期首元本額                         15,690,434,259        円         9,133,427,619        円
         期中追加設定元本額                         2,653,731,706        円         2,187,181,975        円
         期中一部解約元本額                         9,210,738,346        円          874,890,777       円
         期末元本額の内訳

       ファンド名
         ダイワバランスファンド             2023-01                   - 円           92,408,770      円
         （適格機関投資家専用）
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         ダイワファンドラップ             外国ＲＥ             1,258,414,610        円         1,721,650,522        円
         ＩＴインデックス（為替ヘッジ
         なし）
         ダイワファンドラップオンライ                          256,019,682       円          271,581,866       円
         ン  外国ＲＥＩＴインデックス
         （為替ヘッジなし）
         Ｄ－Ｉ    ' ｓ  グローバルＲＥＩＴ                      1,857,810     円           1,522,467     円
         インデックス
         ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                           13,283,048      円           17,406,934      円
         2050
         ｉＦｒｅｅ       外国ＲＥＩＴイン                    754,901,479       円          708,540,551       円
         デックス
         ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   1,906,089,257        円         2,396,093,659        円
         グローバル・リート・インデッ                          334,906,115       円          369,788,330       円
         クスファンド（資産形成型）
         グローバル・リート・インデッ                          183,911,672       円          254,293,639       円
         クスファンド（毎月決算型）
         ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                                - 円            556,964    円
         2060
         ＤＣダイワ・グローバルＲＥＩ                         3,935,780,669        円         4,036,311,343        円
         Ｔインデックスファンド
         ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                            7,070,511     円           8,311,324     円
         2030
         ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                            6,626,997     円           8,548,978     円
         2040
         ダイワ海外ＲＥＩＴインデック                             835,597    円           3,261,395     円
         ス（為替ヘッジなし）（投資一
         任専用）
         ダイワバランスファンド             2021-02             148,041,885       円          143,999,267       円
         （適格機関投資家専用）
         スタイル     9 （ 6 資産分散・保守                         - 円              9,610   円
         型）
         スタイル     9 （ 6 資産分散・バラン                         - 円             20,459    円
         ス型）
         スタイル     9 （ 6 資産分散・積極                         - 円             22,574    円
         型）
         スタイル     9 （ 8 資産分散・保守                         - 円              8,401   円
         型）
         スタイル     9 （ 8 資産分散・バラン                         - 円             18,041    円
         ス型）
         スタイル     9 （ 8 資産分散・積極                         - 円              9,006   円
         型）
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         ダイワ・インデックスセレクト                          250,341,989       円          239,359,246       円
         グローバルＲＥＩＴ
         ダイワ・ノーロード           グローバル                71,408,491      円           66,749,561      円
         ＲＥＩＴファンド
         ダイワ外国ＲＥＩＴインデック                            3,937,807     円           13,065,384      円
         ス（為替ヘッジなし）（ダイワ
         ＳＭＡ専用）
         ダイワバランスファンド             2023-08                   - 円           92,180,526      円
         （適格機関投資家専用）
       計                            9,133,427,619        円        10,445,718,817        円
     2.     期末日における受益権の総数                         9,133,427,619        口        10,445,718,817        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                       自 2022  年 12 月 20 日
               区分
                                       至 2023  年 12 月 18 日
     1.  金融商品に対する取組方針                     当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2
                            条第  4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
                            する「運用の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ

                            ティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデ
                            リバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しており
                            ます。
                            これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
                            リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                            信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信
                            託約款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）に
                            おける不動産投信指数先物取引を利用しております。また、
                            外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的とし
                            て、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しておりま
                            す。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                     複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管

                            理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
                            融商品、リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項につい                     金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
       ての補足説明                     しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
                            異なることもあります。
                            デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自
                            体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあり
                            ません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

               区分                        2023  年 12 月 18 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計上額                     金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
       との差額                     上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                     (1)  有価証券

                            重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
                            す。
                            (2)  デリバティブ取引

                            デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                            (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
                            しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                           2022  年 12 月 19 日現在            2023  年 12 月 18 日現在
            種類
                            当期間の損益に                   当期間の損益に
                          含まれた評価差額（円）                   含まれた評価差額（円）
     株式                                △36,787                       -
     投資信託受益証券                              △32,198,689                    85,687,359
     投資証券                             △622,040,103                   2,838,757,054
     合計                             △654,275,579                   2,924,444,413
    （注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  不動産投信関連

                   2022  年 12 月 19 日現在                   2023  年 12 月 18 日現在
             契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
       種類
                   うち                         うち
              (円 )         (円 )      (円 )      (円 )         (円 )      (円 )
                   １年超                         １年超
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    市場取引
     不動産投信

     指数先物取引
     買建        790,150,708        -   764,752,654       △25,398,054       1,029,127,460        -  1,082,266,830        53,139,370

    合計         790,150,708        -   764,752,654       △25,398,054       1,029,127,460        -  1,082,266,830        53,139,370

     （注）       1.   時価の算定方法

              不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
              原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
              場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も
              近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
           2.   不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
           3.   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は
              期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
           4.   契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連

                   2022  年 12 月 19 日現在                   2023  年 12 月 18 日現在
             契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
       種類
                   うち                         うち
              (円 )         (円 )      (円 )      (円 )         (円 )      (円 )
                   １年超                         １年超
    市場取引以外の
    取引
     為替予約取引

     買建        406,481,533        -   405,879,111        △602,422      191,748,233        -   185,123,581       △6,624,652

     アメリカ・ドル        246,253,254        -   244,828,829       △1,424,425       107,228,605        -   103,382,162       △3,846,443

     イギリス・         8,655,177       -    8,654,895         △282         -   -       -       -
     ポンド
     オーストラリ        22,880,160       -   22,879,207         △953         -   -       -       -
     ア・ドル
     シンガポー        13,478,779       -   13,477,397        △1,382          -   -       -       -
     ル・ドル
     ユーロ        112,770,922        -   113,595,794         824,872      75,405,578       -   72,628,019       △2,777,559
     香港・ドル         2,443,241       -    2,442,989         △252      9,114,050       -    9,113,400         △650
                                263/326


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    合計         406,481,533        -   405,879,111        △602,422      191,748,233        -   185,123,581       △6,624,652
     （注）     1.   時価の算定方法

             (1)  期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよう
               に評価しております。
               ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
                 る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
               ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
                 ない場合は、以下の方法によっております。
                  ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている
                    場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先
                    物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
                  ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていな
                    い場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値
                    を用いております。
             (2)  期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の
               対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
          2.   換算において円未満の端数は切り捨てております。
          3.   契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2022  年 12 月 19 日現在            2023  年 12 月 18 日現在
     １口当たり純資産額                                3.0077    円               3.4816    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (30,077    円 )             (34,816    円 )
    附属明細表

     第１   有価証券明細表

    (1)  株式
         該当事項はありません。
    (2)  株式以外の有価証券

      種類       通貨           銘柄            券面総額             評価額         備考
     投資信託     アメリカ・ドル        VANGUARD     REAL   ESTATE    ETF            94,800         8,368,944.000
     受益証券
          アメリカ・ドル        小計                                8,368,944.000
                                                (1,190,063,836)
     投資信託受益証券         合計                                    1,190,063,836
                                                [1,190,063,836]
     投資証券     アメリカ・ドル        PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST              21,004          303,507.800
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  URBAN   EDGE   PROPERTIES                 20,635          381,953.850
                  XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           18,788          245,559.160
                  AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            24,712         4,643,137.680
                  SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            56,853         8,206,730.550
                  BOSTON    PROPERTIES      INC              25,135         1,795,141.700
                  APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A          24,000          180,000.000
                  VORNADO    REALTY    TRUST               28,031          866,998.830
                  EASTERLY     GOVERNMENT                  16,336          227,397.120
                  PROPERTI
                  NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES              13,525          541,541.000
                  UNITI   GROUP   INC                 41,900          232,545.000
                  NEXPOINT     RESIDENTIAL                   3,872         137,184.960
                  EQUITY    RESIDENTIAL                   60,145         3,687,489.950
                  APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           37,314          639,561.960
                  EPR  PROPERTIES                     13,165          623,494.400
                  CITY   OFFICE    REIT   INC               6,000          37,740.000
                  GLOBAL    NET  LEASE   INC              34,054          313,977.880
                  EQUINIX    INC                   16,346        13,137,770.580
                  FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST            15,857          396,107.860
                  CHATHAM    LODGING    TRUST               8,284          87,727.560
                  RYMAN   HOSPITALITY                    10,478         1,145,559.740
                  PROPERTIES
                  RETAIL    OPPORTUNITY                   22,070          311,628.400
                  INVESTMEN
                  COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST             4,348         114,004.560
                  I
                  BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS               7,800          18,642.000
                  INC
                  HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           122,771         2,351,064.650
                  AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A           55,372         1,968,474.600
                  HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES               21,862          188,450.440
                  IN
                  RLJ  LODGING    TRUST                 26,986          311,958.160
                  FARMLAND     PARTNERS     INC              7,936         102,850.560
                  PHYSICIANS      REALTY    TRUST              41,824          548,730.880
                  ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES               11,520          149,760.000
                  IN
                  KIMCO   REALTY    CORP                107,895         2,409,295.350
                  GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             10,445          115,521.700
                                265/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC           66,273         1,137,244.680
                  CLASS
                  WHITESTONE      REIT                  8,217         101,315.610
                  GAMING    AND  LEISURE                 46,385         2,214,419.900
                  PROPERTIE
                  PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-           20,966          153,471.120
                  A
                  PARK   HOTELS    & RESORTS    INC            36,563          598,170.680
                  INVITATION      HOMES   INC              100,119         3,425,070.990
                  JBG  SMITH   PROPERTIES                  15,240          274,015.200
                  ALEXANDER     & BALDWIN    INC             12,709          232,447.610
                  CLIPPER    REALTY    INC                1,890          9,355.500
                  GLADSTONE     LAND   CORP                5,632          81,945.600
                  AMERICOLD     REALTY    TRUST              46,365         1,379,822.400
                  INDUSTRIAL      LOGISTICS                 11,179          49,187.600
                  PROPERT
                  VICI   PROPERTIES      INC              179,928         5,638,943.520
                  BRT  APARTMENTS      CORP                2,049          39,156.390
                  INNOVATIVE      INDUSTRIAL                  4,854         477,148.200
                  PROPER
                  ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            27,338          703,133.360
                  PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT             6,340         159,387.600
                  INC
                  BROADSTONE      NET  LEASE   INC            32,843          564,571.170
                  SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC           18,223          120,271.800
                  AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            8,454         194,442.000
                  INDEPENDENCE       REALTY    TRUST             39,336          615,608.400
                  IN
                  PARAMOUNT     GROUP   INC               28,939          161,479.620
                  EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A             22,164          212,774.400
                  NETSTREIT     CORP                  11,720          201,349.600
                  APARTMENT     INCOME    REIT   CO            25,599          872,157.930
                  CTO  REALTY    GROWTH    INC              3,211          55,357.640
                  REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY             36,663         2,073,659.280
                  IN
                  STAG   INDUSTRIAL      INC               31,516         1,218,408.560
                  ALPINE    INCOME    PROPERTY                2,066          35,803.780
                  TRUST   INC
                  POSTAL    REALTY    TRUST   INC             3,325          47,880.000
                  CLASS   A
                                266/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  PHILLIPS     EDISON    AND  COMPANY             20,790          770,893.200
                  INC
                  ORION   OFFICE    REIT   INC              9,048          54,016.560
                  DIGITAL    CORE   REIT   UNITS             126,600           79,125.000
                  VENTAS    INC                   70,011         3,455,042.850
                  CARETRUST     REIT   INC               20,668          463,583.240
                  INVENTRUST      PROPERTIES      CORP            11,847          310,628.340
                  BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           52,363         1,233,148.650
                  OFFICE    PROPERTIES      INCOME              7,759          51,907.710
                  TRU
                  SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC           40,603          580,622.900
                  UMH  PROPERTIES      INC               10,775          162,702.500
                  CBL  ASSOCIATES      PROPERTIES                4,316         102,807.120
                  INC
                  NEXPOINT     DIVERSIFIED      REAL             5,611          45,729.650
                  ESTATE     C 
                  PEAKSTONE     REALTY    TRUST               6,300         123,543.000
                  CLASS   E
                  NET  LEASE   OFFICE    PROPERTIES               2,504          44,596.240
                  IRON   MOUNTAIN     INC                50,823         3,451,898.160
                  TERRENO    REALTY    CORP               14,665          915,389.300
                  SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC            24,659         1,082,530.100
                  SUN  COMMUNITIES      INC               21,712         2,911,579.200
                  ACADIA    REALTY    TRUST                16,645          281,966.300
                  ALEXANDER'S      INC                  343         68,771.500
                  PROLOGIS     INC                  160,756         21,583,100.560
                  ALEXANDRIA      REAL   ESTATE               27,245         3,545,664.300
                  EQUIT
                  BRANDYWINE      REALTY    TRUST              29,151          156,249.360
                  SAUL   CENTERS    INC                 2,261          89,626.040
                  VERIS   RESIDENTIAL      INC              14,025          213,600.750
                  CAMDEN    PROPERTY     TRUST               18,604         1,840,865.800
                  COUSINS    PROPERTIES      INC             26,622          643,453.740
                  SITE   CENTERS    CORP                31,570          445,768.400
                  EASTGROUP     PROPERTIES      INC             7,972        1,466,927.720
                  ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            11,243         2,753,972.850
                  FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR           23,024         1,229,711.840
                  FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST             12,840         1,349,740.800
                  GETTY   REALTY    CORP                 8,337         240,439.080
                  WELLTOWER     INC                  96,347         8,747,344.130
                                267/326

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            95,266         1,862,450.300
                  HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            18,482          439,501.960
                  SERVICE    PROPERTIES      TRUST             29,054          245,796.840
                  EQUITY    COMMONWEALTH                   18,602          359,204.620
                  KILROY    REALTY    CORP                18,674          765,447.260
                  LTC  PROPERTIES      INC                7,219         240,970.220
                  LXP  INDUSTRIAL      TRUST               51,312          494,134.560
                  MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            20,391         2,742,997.320
                  MACERICH     CO/THE                  37,773          604,368.000
                  EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              32,445         2,332,795.500
                  NATL   HEALTH    INVESTORS     INC            7,557         424,778.970
                  NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES               31,776         1,338,405.120
                  REALTY    INCOME    CORP               125,888         7,212,123.520
                  COPT   DEFENSE    PROPERTIES                19,679          501,814.500
                  TRUST
                  PUBLIC    STORAGE                   27,579         7,999,564.740
                  REGENCY    CENTERS    CORP               28,643         1,916,503.130
                  RPT  REALTY                     14,099          190,054.520
                  SAFEHOLD     INC                   7,831         178,625.110
                  TANGER    FACTORY    OUTLET               18,435          504,197.250
                  CENTER
                  SL  GREEN   REALTY    CORP               11,216          525,918.240
                  DIVERSIFIED      HEALTHCARE                 37,967          112,761.990
                  TRUST
                  UDR  INC                     52,658         1,982,047.120
                  UNIVERSAL     HEALTH    RLTY               2,229         100,260.420
                  INCOME
                  WP  CAREY   INC                  37,970         2,458,937.200
                  ELME                       15,375          222,783.750
                  ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST             4,700          9,494.000
                  AGREE   REALTY    CORP                17,403         1,065,585.690
                  OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              42,638         1,314,103.160
                  CUBESMART                       39,209         1,773,815.160
                  SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS               36,317          387,139.220
                  INC
                  DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            52,776         6,975,403.920
                  EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             36,812         5,659,108.760
                  CENTERSPACE                        2,537         147,069.890
                  KITE   REALTY    GROUP   TRUST              38,190          877,224.300
                  ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC            2,592          59,123.520
                                268/326

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP             6,928          94,428.640
                  DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO           36,773          337,943.870
                  MEDICAL    PROPERTIES      TRUST             105,051          530,507.550
                  INC
                  FRANKLIN     STREET    PROPERTIES               16,005          39,852.450
                   C 
                  DOUGLAS    EMMETT    INC               28,794          440,260.260
                  MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV          265,962           22,074.840
                  KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT           135,300           45,325.500
                  EAGLE   HOSPITALITY      TRUST              90,000             0.000
                  PRIME   US  REIT                  92,200          18,440.000
          アメリカ・ドル        小計                               185,519,798.800
                                                (26,380,915,390)
          イギリス・ポン        WAREHOUSE     REIT   PLC               70,605          61,567.560
          ド
                  HELICAL    PLC                   18,206          39,051.870
                  LIFE   SCIENCE    REIT   PLC              61,021          38,565.270
                  ASSURA    PLC                   540,393          241,879.900
                  EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY              109,969          101,941.260
                  PLC
                  ABRDN   PROPERTY     INCOME    TRUST            67,467          33,800.960
                  LIMITE
                  CLS  HOLDINGS     PLC                22,950          22,032.000
                  UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT           145,486           86,564.170
                  PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           95,251          65,342.180
                  REGIONAL     REIT   LTD                71,837          23,921.720
                  NEWRIVER     REIT   PLC                51,721          43,238.750
                  SHAFTESBURY      CAPITAL    PLC            355,942          471,979.090
                  CUSTODIAN     REIT   PLC               76,682          65,179.700
                  PRS  REIT   PLC/THE                  95,537          77,862.650
                  IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC           69,968          62,061.610
                  LXI  REIT   PLC                  312,442          310,879.790
                  TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING             62,933          38,703.790
                  TARGET    HEALTHCARE      REIT   PLC           108,136           90,293.560
                  AEW  UK  REIT   PLC                 27,617          27,396.060
                  BMO  COMMERCIAL      PROPERTY               122,313           87,698.420
                  TRUS
                  SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC          227,112          192,136.750
                  URBAN   LOGISTICS     REIT   PLC            86,012          106,826.900
                  HOME   REIT   PLC                 117,587           44,741.850
                                269/326


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           136,029          969,342.650
                  SEGRO   PLC                   222,169         1,931,537.280
                  HAMMERSON     PLC                 701,936          197,524.790
                  UNITE   GROUP   PLC/THE                 72,259          753,661.370
                  BRITISH    LAND   CO  PLC              171,033          700,038.060
                  GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           46,264          193,846.160
                  DERWENT    LONDON    PLC               20,463          484,154.580
                  PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES               243,560          242,585.760
                  WORKSPACE     GROUP   PLC               24,000          134,760.000
                  SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             39,729          338,888.370
                  BIG  YELLOW    GROUP   PLC              35,506          428,202.360
                  LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           197,192          389,257.000
                  SCHRODER     REAL   ESTATE                93,799          43,335.130
                  INVESTM
                  TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            346,934          571,400.290
          イギリス・ポンド         小計                               9,712,199.610
                                                (1,751,595,199)
          イスラエル・        MENIVIM-     THE  NEW  REIT   LTD           125,212          206,850.220
          シュケル
                  SELLA   CAPITAL    REAL   ESTATE             37,152          320,547.450
                  LT
                  REIT   1 LTD                   35,212          618,674.840
          イスラエル・シュケル           小計                             1,146,072.510
                                                  (44,299,828)
          オーストラリ        DEXUS/AU                       201,692         1,553,028.400
          ア・ドル
                  HEALTHCO     HEALTHCARE      &             88,653          133,422.760
                  WELLNESS     REI
                  HMC  CAPITAL    LTD                 45,031          273,338.170
                  ABACUS    STORAGE    KING   STAPLED             97,773          110,483.490
                  UNITS
                  CHARTER    HALL   SOCIAL                62,229          186,687.000
                  INFRASTR
                  CROMWELL     PROPERTY     GROUP             247,199          103,823.580
                  CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT             97,570          323,932.400
                  RURAL   FUNDS   GROUP                 67,167          139,707.360
                  WAYPOINT     REIT                  124,327          314,547.310
                  CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           124,724          475,198.440
                  CENTURIA     OFFICE    REIT               77,754          106,134.210
                  CENTURIA     CAPITAL    GROUP              145,140          240,932.400
                                270/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT             334,531          419,836.400
                  REGION    GROUP                   215,443          506,291.050
                  GROWTHPOINT      PROPERTIES                 50,422          125,550.780
                  AUSTR
                  NATIONAL     STORAGE    REIT              235,152          552,607.200
                  DEXUS   INDUSTRIA     REIT               39,338          112,900.060
                  STAPLED    UNIT
                  GDI  PROPERTY     GROUP                87,347          56,338.810
                  SCENTRE    GROUP                  967,634         2,864,196.640
                  ARENA   REIT                    63,870          233,764.200
                  HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS               35,127          100,814.490
                  BWP  TRUST                     87,430          318,245.200
                  GPT  GROUP                    359,213         1,663,156.190
                  CHARTER    HALL   RETAIL    REIT             93,874          352,966.240
                  MIRVAC    GROUP                   739,937         1,553,867.700
                  STOCKLAND                       445,037         2,007,116.870
                  ABACUS    GROUP   UNIT                79,969          93,963.570
                  GOODMAN    GROUP                  322,195         7,771,343.400
                  VICINITY     CENTRES                  725,605         1,502,002.350
                  CHARTER    HALL   GROUP                87,533         1,071,403.920
                  INGENIA    COMMUNITIES      GROUP             69,393          297,002.040
          オーストラリア・ドル           小計                             25,564,602.630
                                                (2,438,096,153)
          カナダ・ドル        BTB  REAL   ESTATE    INVESTMENT               5,100          14,892.000
                  UNITS   T
                  NEXUS   INDUSTRIAL      REIT   UNITS            5,600          44,576.000
                  PRIMARIS     REAL   ESTATE                8,541         114,791.040
                  INVESTMENT      UN
                  PRO  REAL   ESTATE    INVESTMENT               4,400          20,856.000
                  UNITS   T
                  BSR  REAL   ESTATE    INVESTMENT               2,758          42,749.000
                  TRUST   U
                  ARTIS   REAL   ESTATE                  9,800          62,916.000
                  INVESTMENT
                  SLATE   GROCERY    REIT                4,700          53,063.000
                  KILLAM    APARTMENT     REAL              10,400          189,592.000
                  ESTATE
                  MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE             3,400          54,706.000
                  NORTHWEST     HEALTHCARE                  21,500          102,770.000
                  PROPERT
                                271/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL            1,060          9,900.400
                  ESTATE
                  GRANITE    REAL   ESTATE                 5,800         446,832.000
                  INVESTME
                  DREAM   INDUSTRIAL      REAL              24,800          336,784.000
                  ESTATE
                  INTERRENT     REAL   ESTATE               12,600          164,430.000
                  INVEST
                  FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE             18,800          279,368.000
                  IN
                  CHOICE    PROPERTIES      REIT              29,900          405,743.000
                  MORGUARD     NORTH   AMERICAN                3,300          47,091.000
                  RESI
                  CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT                9,800         142,688.000
                  TR
                  SMARTCENTRES       REAL   ESTATE              13,200          324,324.000
                  INV
                  CAN  APARTMENT     PROP   REAL             15,300          772,191.000
                  ESTA
                  H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT               23,566          229,061.520
                  UTS
                  RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          27,300          502,866.000
                  DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE              3,300          33,066.000
                  INV
                  BOARDWALK     REAL   ESTATE                4,100         285,811.000
                  INVEST
                  CROMBIE    REAL   ESTATE                 9,700         133,084.000
                  INVESTME
                  ALLIED    PROPERTIES      REAL              11,300          228,373.000
                  ESTAT
          カナダ・ドル       小計                                 5,042,523.960
                                                 (535,969,871)
          シンガポール・        KEPPEL    DC  REIT                 251,683          475,680.870
          ドル
                  AIMS   APAC   REIT                 124,800          165,984.000
                  FRASERS    LOGISTICS     &             545,390          627,198.500
                  COMMERCI
                  SASSEUR    REAL   ESTATE                87,900          60,211.500
                  INVESTME
                  LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL              327,840          214,735.200
                  EC  WORLD   REIT                  36,500          10,220.000
                                272/326

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  CAPITALAND      ASCENDAS     REIT            663,077         1,969,338.690
                  CAPITALAND      INTEGRATED                 942,922         1,895,273.220
                  COMMER
                  SUNTEC    REIT                   417,700          509,594.000
                  MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            622,700         1,058,590.000
                  KEPPEL    REIT                   416,000          395,200.000
                  CAPITALAND      ASCOTT    STAPLED             462,956          449,067.320
                  UNIT   TRU
                  ESR-LOGOS     REAL   ESTATE              1,124,102           354,092.130
                  INVESTMENT      T
                  CDL  HOSPITALITY      TRUSTS              122,000          131,760.000
                  FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            201,776          451,978.240
                  STARHILL     GLOBAL    REIT              247,600          129,990.000
                  CAPITALAND      CHINA   TRUST              211,842          187,480.170
                  PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE              70,000          252,700.000
                  MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST            387,869          954,157.740
                  MAPLETREE     PAN  ASIA               432,784          657,831.680
                  COMMERCIAL      TRUS
                  FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST            185,700          125,347.500
                  PARAGON    REIT                  226,000          195,490.000
          シンガポール・ドル          小計                              11,271,920.760
                                                (1,203,390,260)
          ニュージーラン        ARGOSY    PROPERTY     LTD              157,936          170,570.880
          ド・ドル
                  KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            296,788          255,237.680
                  GOODMAN    PROPERTY     TRUST              190,268          411,930.220
                  PRECINCT     PROPERTIES      GROUP            243,698          292,437.600
          ニュージーランド・ドル            小計                            1,130,176.380
                                                 (100,031,911)
          ユーロ        EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES                6,806         151,501.560
                  NV
                  SHURGARD     SELF   STORAGE    LTD            4,976         220,362.160
                  HAMBORNER     REIT   AG               10,717          72,875.600
                  WERELDHAVE      NV                  6,098          88,847.860
                  UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       16,056         1,067,724.000
                  NSI  NV                      2,733          50,669.820
                  VASTNED    RETAIL    NV                2,739          56,560.350
                  ICADE                        4,849         168,066.340
                  CARMILA                        8,705         135,275.700
                  ALTAREA                         710         52,611.000
                                273/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  GECINA    SA                    8,121         890,061.600
                  KLEPIERRE                       30,857          752,910.800
                  COVIVIO                        7,669         369,645.800
                  MERCIALYS                       14,392          133,197.960
                  AEDIFICA                        7,521         477,207.450
                  COFINIMMO                        5,815         411,702.000
                  INTERVEST     OFFICES    &              4,486          92,860.200
                  WAREHOUS
                  RETAIL    ESTATES                    1,873         120,808.500
                  WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             25,580          716,240.000
                  CARE   PROPERTY     INVEST                5,601          79,310.160
                  XIOR   STUDENT    HOUSING    NV             4,313         128,096.100
                  MONTEA    NV                    2,330         196,186.000
                  IMMOBILIARE      GRANDE                 6,930          16,008.300
                  DISTRIBUZ
                  LAR  ESPANA    REAL   ESTATE               7,570          46,328.400
                  SOCIM
                  INMOBILIARIA       COLONIAL                44,944          294,383.200
                  SOCIMI
                  MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          52,762          521,816.180
                  CROMWELL     REIT   EUR                48,320          67,648.000
                  IRISH   RESIDENTIAL                    64,959          67,687.270
                  PROPERTIES
          ユーロ    小計                                    7,446,592.310
                                                (1,154,221,808)
          韓国・ウォン        SK  REITS   LTD                  22,834        91,564,340.000
                  D&D  PLATFORM     REIT   LTD              8,000        25,320,000.000
                  NH  ALL  ONE  REIT   LTD               6,454        22,395,380.000
                  SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD            13,632        89,425,920.000
                  LOTTE   REIT   CO  LTD                20,132        64,623,720.000
                  JR  REIT   XXVII                   29,728        127,979,040.000
                  KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT             9,157        47,524,830.000
                  ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO           29,794        110,982,650.000
                  L
          韓国・ウォン       小計                                579,815,880.000
                                                  (63,489,839)
          香港・ドル        YUEXIU    REAL   ESTATE                395,000          481,900.000
                  INVESTMEN
                  SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST            181,000          385,530.000
                  FORTUNE    REIT                  268,000         1,326,600.000
                                274/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  PROSPERITY      REIT                 205,000          274,700.000
                  LINK   REIT                    477,600         20,059,200.000
                  CHAMPION     REIT                  331,000          784,470.000
          香港・ドル      小計                                  23,312,400.000
                                                 (424,985,052)
     投資証券     合計                                        34,096,995,311
                                                [34,096,995,311]
     合計                                            35,287,059,147
                                                [35,287,059,147]
    投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     （注）    1.   各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

        2.   合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表

           示しております。
        3.   外貨建有価証券の内訳

                                          組入
                                                 組入
                                         投資信託             合計金額に
                通貨              銘柄数                 投資証券
                                         受益証券             対する比率
                                                時価比率
                                         時価比率
           アメリカ・ドル              投資信託受益証券            1 銘柄
                                            4.3%      95.7%       78.1%
                        投資証券              141      銘柄
           イギリス・ポンド              投資証券           37 銘柄
                                             -%      100%       5.0%
           イスラエル・シュケル              投資証券            3 銘柄
                                             -%      100%       0.1%
           オーストラリア・ドル              投資証券           31 銘柄
                                             -%      100%       6.9%
           カナダ・ドル              投資証券           26 銘柄
                                             -%      100%       1.5%
           シンガポール・ドル              投資証券           22 銘柄
                                             -%      100%       3.4%
           ニュージーランド・ドル              投資証券            4 銘柄
                                             -%      100%       0.3%
           ユーロ              投資証券           28 銘柄
                                             -%      100%       3.3%
           韓国・ウォン              投資証券            8 銘柄
                                             -%      100%       0.2%
           香港・ドル              投資証券            6 銘柄
                                             -%      100%       1.2%
     第２　信用取引契約残高明細表

         該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

         「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    「ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド」の状況

    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                   2022  年 12 月 19 日現在      2023  年 12 月 18 日現在
                                     金  額  ( 円 )        金  額  ( 円 )
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン                                  4,588,647              5,124,512
        国債証券                                357,729,980              451,939,790
        未収利息                                   330,109              101,590
        前払費用                                   18,035              12,583
        流動資産合計                                362,666,771              457,178,475
      資産合計                                  362,666,771              457,178,475
     負債の部
      流動負債
        未払解約金                                   129,000               1,000
        流動負債合計                                   129,000               1,000
      負債合計                                    129,000               1,000
     純資産の部
      元本等
        元本                        ※1         347,622,118              438,719,306
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（                △ ）               14,915,653              18,458,169
        元本等合計                                362,537,771              457,177,475
      純資産合計                                  362,537,771              457,177,475
     負債純資産合計                                   362,666,771              457,178,475
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自 2022  年 12 月 20 日
              区分
                                      至 2023  年 12 月 18 日
     有価証券の評価基準及び評価方法                     国債証券
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                          個別法に基づき、時価で評価しております。
                          時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価
                          額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する
                          価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評
                          価しております。
                          なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額
                          が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実
                          義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託
                          会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で
                          評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

               区分                2022  年 12 月 19 日現在         2023  年 12 月 18 日現在
     1.  ※1  期首                          2021  年 12 月 21 日         2022  年 12 月 20 日
         期首元本額                          314,356,530       円          347,622,118       円
         期中追加設定元本額                           89,833,929      円          126,667,022       円
         期中一部解約元本額                           56,568,341      円           35,569,834      円
         期末元本額の内訳

       ファンド名
         ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                           39,658,917      円           65,190,584      円
         2050
         ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                                - 円            985,533    円
         2060
         ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                           93,976,772      円           89,325,506      円
         2020
         ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                          157,189,025       円          201,611,475       円
         2030
         ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                           56,797,404      円           81,606,208      円
         2040
       計                             347,622,118       円          438,719,306       円
     2.     期末日における受益権の総数                          347,622,118       口          438,719,306       口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                       自 2022  年 12 月 20 日
               区分
                                       至 2023  年 12 月 18 日
     1.  金融商品に対する取組方針                     当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2
                            条第  4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
                            する「運用の基本方針」に従っております。
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     2.  金融商品の内容及びリスク                     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債

                            権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載して
                            おります。
                            これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
                            リスクおよび流動性リスクに晒されております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                     複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管

                            理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
                            融商品、リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項につい                     金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用

       ての補足説明                     しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
                            異なることもあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

               区分                        2023  年 12 月 18 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計上額                     金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
       との差額                     上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                     (1)  有価証券

                            重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
                            す。
                            (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
                            しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                           2022  年 12 月 19 日現在            2023  年 12 月 18 日現在
             種類
                            当期間の損益に                   当期間の損益に
                          含まれた評価差額（円）                   含まれた評価差額（円）
     国債証券                              △1,474,210                    △626,450
     合計                              △1,474,210                    △626,450
    （注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
             2022  年 12 月 19 日現在                     2023  年 12 月 18 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。
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    （ 1 口当たり情報）
                           2022  年 12 月 19 日現在            2023  年 12 月 18 日現在
     １口当たり純資産額                                1.0429    円               1.0421    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (10,429    円 )             (10,421    円 )
    附属明細表

     第１   有価証券明細表

    (1)  株式
         該当事項はありません。
    (2)  株式以外の有価証券

                                               評価額
      種類              銘柄               券面総額                     備考
                                               （円）
     国債証券       143  5 年国債                       38,000,000            38,047,120
           144  5 年国債                      126,000,000           126,132,300
           145  5 年国債                       45,000,000            45,043,200
           146  5 年国債                       42,000,000            42,037,800
           147  5 年国債                       9,000,000            8,987,850
           148  5 年国債                       56,000,000            55,902,000
           149  5 年国債                       53,000,000            52,875,980
           150  5 年国債                       40,000,000            39,880,000
           342  10 年国債                      43,000,000            43,033,540
     国債証券     合計                                      451,939,790
     合計                                           451,939,790
     第２　信用取引契約残高明細表

         該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

         該当事項はありません。
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                          ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

                                                    2023  年 12 月 29 日
    　Ⅰ　資産総額                               557,315,853      円
    　Ⅱ　負債総額                                 246,014    円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               557,069,839      円
    　Ⅳ　発行済数量                               299,038,918      口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.8629   円
    ( 参考  ) トピックス・インデックス・マザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2023  年 12 月 29 日
    　Ⅰ　資産総額                            294,653,571,073         円
    　Ⅱ　負債総額                              7,718,688,250       円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            286,934,882,823         円
    　Ⅳ　発行済数量                            168,766,987,274         口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.7002   円
    ( 参考  ) 外国株式インデックスマザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2023  年 12 月 29 日
    　Ⅰ　資産総額                            427,502,403,105         円
    　Ⅱ　負債総額                               418,376,345      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            427,084,026,760         円
    　Ⅳ　発行済数量                             79,513,676,221        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  5.3712   円
    ( 参考  ) ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2023  年 12 月 29 日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　Ⅰ　資産総額                            404,430,588,623         円
    　Ⅱ　負債総額                              1,362,956,000       円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            403,067,632,623         円
    　Ⅳ　発行済数量                            123,981,161,320         口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.2510   円
    ( 参考  ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2023  年 12 月 29 日
    　Ⅰ　資産総額                             37,119,039,581        円
    　Ⅱ　負債総額                               128,296,638      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             36,990,742,943        円
    　Ⅳ　発行済数量                             10,409,695,029        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.5535   円
    ( 参考  ) ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2023  年 12 月 29 日
    　Ⅰ　資産総額                               459,404,545      円
    　Ⅱ　負債総額                                6,936,000     円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               452,468,545      円
    　Ⅳ　発行済数量                               433,872,438      口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.0429   円
    ( 参考  ) 外国債券インデックスマザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2023  年 12 月 29 日
    　Ⅰ　資産総額                            285,357,344,043         円
    　Ⅱ　負債総額                               581,926,437      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            284,775,417,606         円
    　Ⅳ　発行済数量                             82,919,285,917        口
                                281/326


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    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.4344   円
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                     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  名義書換えの手続き等

      　該当事項はありません。
    (2)  受益者に対する特典

      　ありません。
    (3)  譲渡制限の内容

      　譲渡制限はありません。
    (4)  受益証券の再発行

      　受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
      の再発行の請求を行なわないものとします。
    (5)  受益権の譲渡

      ① 　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
       または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ② 　上記    ① の申請のある場合には、上記                ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
       の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
       は記録するものとします。ただし、上記                      ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
       は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
       に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
       るよう通知するものとします。
      ③ 　上記    ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
       ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
       おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
       や振替停止期間を設けることができます。
    (6)  受益権の譲渡の対抗要件

      　受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
      ることができません。
    (7)  受益権の再分割

      　委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
      に再分割できるものとします。
    (8)  償還金

      　償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
      において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
      受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
      として取得申込者とします。）に支払います。
    (9)  質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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      　振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
      一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
      か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

                         第１【委託会社等の概況】

                         １　【委託会社等の概況】

    ａ . 資本金の額

       2023  年 12 月末日現在
      　資本金の額　　　　            151  億 7,427   万 2,500   円
       発行可能株式総数　           799  万 9,980   株
      　発行済株式総数　　            260  万 8,525   株
       過去  5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
    ｂ . 委託会社の機構

      ①　会社の意思決定機構
       　業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
       され、その任期は選任後             1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
       のときまでです。
       　取締役会は、        4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
       たがい業務を執行します。
       　また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
       定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
       す。
      ②　投資運用の意思決定機構

       　投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
       イ．商品会議

        　ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
        す。
       ロ . 商品担当役員
        　商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
        書を決定します。
       ハ．運用会議
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ．運用部長・ファンドマネージャー
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
       ホ．リスクマネジメント会議
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
                       ２　【事業の内容及び営業の概況】

    　委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

    の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
    行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2023  年 12 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお

    りです。
          基本的性格               本数（本）             純資産額の合計額（百万円）
      単位型株式投資信託                        90                293,196
      追加型株式投資信託                       790               25,470,735
      　株式投資信託　　合計                        880                25,763,932
      単位型公社債投資信託                       101                 170,879
      追加型公社債投資信託                        14               1,533,421
      　公社債投資信託　合計                       115               1,704,299
      総合計                       995               27,468,231
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                         ３【委託会社等の経理状況】

      １．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                               38 年大蔵省令第

       59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」（平成              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作成しております。
        また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
       52 年大蔵省令第       38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第                                38 条及び第     57 条の規定
       により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成                              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作
       成しております。
      ２．当社は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づき、第                  64 期事業年度（       2022  年４月１日か

       ら 2023  年３月    31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けており
       ます。
        また、第     65 期事業年度に係る中間会計期間（                  2023  年４月１日から        2023  年９月    30 日まで）の中間財務
       諸表について、有限責任              あずさ監査法人により中間監査を受けております。
      ３．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

    (1)  【貸借対照表】

                                               （単位   :百万円）　
                             　前事業年度                  当事業年度

                           　（  2022  年３月    31 日）        （ 2023  年３月    31 日）
      資産の部

       流動資産
         現金・預金
                                     3,168                  1,982
         有価証券
                                      486                  346
         前払費用
                                      332                  393
         未収委託者報酬
                                    13,811                  12,525
         未収収益
                                       52                  47
         関係会社短期貸付金
                                    24,900                  22,100
                                       45                  59
         その他
         流動資産計
                                    42,799                  37,455
       固定資産
         有形固定資産                     ※ 1               ※ 1
                                      203                  196
           建物
                                       4                  3
           器具備品
                                      198                  193
         無形固定資産
                                     1,770                  1,482
           ソフトウェア
                                     1,738                  1,351
           ソフトウェア仮勘定
                                       31                 131
         投資その他の資産
                                    16,617                  13,824
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           投資有価証券
                                    10,755                   8,260
           関係会社株式
                                     3,705                  3,475
           出資金
                                      177                  177
           長期差入保証金
                                     1,067                  1,066
           繰延税金資産
                                      885                  824
           その他                            26                  20
         固定資産計　
                                    18,591                  15,503
       資産合計
                                    61,390                  52,959
                                                  （単位   :百万円）


                                  　前事業年度                当事業年度

                               　（  2022  年３月    31 日）       （ 2023  年３月    31 日）
       負債の部

          流動負債
            預り金
                                          65               101
            未払金
                                        9,856                5,874
               未払収益分配金
                                          26                38
               未払償還金
                                          12                12
               未払手数料
                                        4,917                4,525
               その他未払金
                                   ※ 2    4,900          ※ 2    1,297
            未払費用
                                        4,246                3,987
            未払法人税等
                                          980                560
            未払消費税等
                                        1,016                 327
            賞与引当金
                                          866                692
            その他                              2                2
            流動負債計
                                        17,033                11,545
          固定負債
            退職給付引当金
                                        2,399                2,276
            役員退職慰労引当金
                                          13                51
            その他                              1                0
            固定負債計
                                        2,415                2,329
          負債合計
                                        19,449                13,874
       純資産の部
          株主資本
            資本金
                                        15,174                15,174
            資本剰余金
                                        11,495                11,495
               資本準備金
               資本剰余金合計
                                        11,495                11,495
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            利益剰余金
               利益準備金
                                          374                374
               その他利益剰余金
                  繰越利益剰余金                     13,925                11,505
               利益剰余金合計
                                        14,299                11,879
            株主資本合計
                                        40,969                38,549
          評価・換算差額等
            その他有価証券評価差額金                             971                534
            評価・換算差額等合計
                                          971                534
          純資産合計
                                        41,941                39,084
       負債・純資産合計
                                        61,390                52,959
    (2)  【損益計算書】

                                                   （単位   :百万円）
                               前事業年度                  当事業年度

                          （自　    2021  年４月１日             （自　    2022  年４月１日
                          　至　    2022  年３月    31 日）        　至　    2023  年３月    31 日）
      営業収益

       委託者報酬
                                     74,402                   69,845
                                       545                   559
       その他営業収益
       営業収益計
                                     74,948                   70,405
      営業費用
       支払手数料
                                     31,234                   29,405
       広告宣伝費
                                       650                   662
       調査費
                                      9,104                   9,638
        調査費
                                      1,252                   1,469
        委託調査費
                                      7,851                   8,169
       委託計算費
                                      1,729                   1,783
       営業雑経費
                                      2,051                   1,658
        通信費
                                       189                   181
        印刷費
                                       468                   468
        協会費
                                       46                   51
        諸会費
                                       15                   17
        その他営業雑経費                             1,331                    939
       営業費用計
                                     44,768                   43,147
      一般管理費
       給料
                                      5,948                   5,788
        役員報酬
                                       306                   317
        給料・手当
                                      4,281                   4,369
        賞与
                                       493                   409
        賞与引当金繰入額
                                       866                   692
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       福利厚生費
                                       867                   874
       交際費
                                       46                   66
       旅費交通費
                                       48                   95
       租税公課
                                       527                   476
       不動産賃借料
                                      1,300                   1,300
       退職給付費用
                                       408                   488
       役員退職慰労引当金繰入額
                                       10                   38
       固定資産減価償却費
                                       606                   625
                                      1,864                   2,193
       諸経費
       一般管理費計
                                     11,628                   11,946
      営業利益
                                     18,551                   15,310
                                                   （単位   :百万円）

                             前事業年度                    当事業年度

                        （自　   2021  年４月１日               （自　   2022  年４月１日
                        　至　   2022  年３月   31 日）          　至　   2023  年３月   31 日）
      営業外収益

       投資有価証券売却益
                                   327                      286
       有価証券償還益
                                    40                     150
       その他                             264                      171
       営業外収益計
                                   631                      608
      営業外費用
       投資有価証券売却損
                                    59                     244
       有価証券償還損
                                     0                      2
       その他                             34                      31
       営業外費用計
                                    93                     277
      経常利益
                                  19,089                      15,642
      特別損失
       関係会社整理損失
                                     -                     229
                                   331                      257
       投資有価証券評価損
       特別損失計
                                   331                      486
      税引前当期純利益
                                  18,757                      15,155
      法人税、住民税及び事業税
                                  5,950                      4,589
      法人税等調整額                              69                     248
      法人税等合計
                                  6,019                      4,838
      当期純利益
                                  12,738                      10,317
    (3)  【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　          2021  年４月１日       至　  2022  年３月    31 日）

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    当事業年度（自　          2022  年４月１日       至　  2023  年３月    31 日）











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    注記事項











    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法

      ( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法により計上しております。
      ( ２ ) その他有価証券

        市場価格のない株式等以外のもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                              却原価は
         移動平均法により算定）を採用しております。
        市場価格のない株式等

          移動平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

      ( １ ) 有形固定資産
        定額法によっております。
        なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
          建物　　　　　　　　            15 ～ 18 年
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          器具備品　　　　　　４～              20 年　
      ( ２ ) 無形固定資産
        定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
       （５年間）に基づく定額法によっております。　
    ３．引当金の計上基準

      ( １ ) 賞与引当金
       　役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( ２ ) 退職給付引当金
       　従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
       ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
       績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与                                                    及
       び上席参事      についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( ３ ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
       額を計上しております。
    ４．  収益及び費用の計上基準

       当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行
       義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
       当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っておりま
       す。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取りま
       す。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の運用期間に
       わたり収益を認識しております。
    （重要な会計上の見積り）

       該当事項はありません。
    （会計方針の変更に関する注記）

    （時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）
      「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                      31 号  2021  年６月    17 日。以下
     「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針
     第 27-  ２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来
     にわたって適用することといたしました。この変更による当事業年度の財務諸表に与える影響はありま
     せん。
      なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託
     に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第                                27-  ３項に従って、前事業年度に係るものに
     ついては記載しておりません。
    （貸借対照表関係）

    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                             前事業年度                   当事業年度
                           （ 2022  年３月    31 日 ）         （ 2023  年３月    31 日）
                                293/326


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         建物                                              38 百万円
                                    37 百万円
         器具備品                          283  百万円                  296  百万円
    ※２　関係会社項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

        関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                           （ 2022  年３月    31 日 ）         （ 2023  年３月    31 日）
         未払金                         4,694   百万円                1,178   百万円
      ３  保証債務

       前事業年度（       2022  年３月    31 日）

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,900   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度（       2023  年３月    31 日）　　　　　　　　　　　　　　

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    2,112   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
    （株主資本等変動計算書関係）

      前事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
    ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当
                                      １株当たり
                    株式の種類        の総額（百万                   基準日       効力発生日
                                     配当額（円）
       決議
                              円）
       2021  年６月    22 日                                2021  年     2021  年
                    普通株式            9,388         3,599
       定時株主総会                                       ３月  31 日    ６月  23 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2022  年６月    23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①剰余金の配当の総額                   12,737    百万円
         ②配当の原資                    利益剰余金
         ③１株当たり配当額                      4,883   円
         ④基準日                  2022  年３月    31 日
                                294/326


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         ⑤効力発生日                  2022  年６月    24 日
      当事業年度（自　          2022  年４月１日　至　          2023  年３月    31 日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
    ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                           剰余金の配当の          １株当たり

                    株式の種類                           基準日       効力発生日
                           総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2022  年６月    23 日                                2022  年     2022  年
                    普通株式            12,737         4,883
       定時株主総会                                       ３月  31 日    ６月  24 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2023  年６月    26 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①剰余金の配当の総額                   10,316    百万円
         ②配当の原資                    利益剰余金
         ③１株当たり配当額                      3,955   円
         ④基準日                  2023  年３月    31 日
         ⑤効力発生日                  2023  年６月    27 日
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項
      （１）金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      （２）金融商品の内容及びそのリスク

         証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
        けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
        おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
        社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
        行っているものであります。
         未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主にグ
        ループ通算制度における通算親法人へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド
                                295/326


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        運用に関係する業務を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほ
        とんどが     1 年以内の支払期日であります。
      （３）    金融商品に係るリスク管理体制

       ①市場リスクの管理
        （ⅰ）為替変動リスクの管理
           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
          おります。
        （ⅱ）価格変動リスクの管理
           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
          おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
          行っております。
       ②信用リスクの管理
         発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
    ２．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。また、金融
      商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３つのレベルに
      分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当

                該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ

      れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
      す。
    前事業年度（       2022  年３月    31 日）

    （１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
                                                 （単位：百万円）
                                        貸借対照表計上額
                                 レベル１       レベル２       レベル３        合計
       有価証券及び投資有価証券                               66       －       －       66
                資産合計                     66       －       －       66
    当事業年度（       2023  年３月    31 日）

    （１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
                                                 （単位：百万円）
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                                        貸借対照表計上額
                                レベル１       レベル２       レベル３        合計
       有価証券及び投資有価証券                              57     7,882        －     7,939
                資産合計                     57     7,882        －     7,939
    （２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で
      決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    有価証券及び投資有価証券

      　　株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
        しております。当社が保有している証券投資信託は基準価額を用いて評価しており、当該基準価額
        は活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２に分類しております。
    （注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ

        ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
                                        （単位：百万円）
               区分             前事業年度            当事業年度
       非上場株式等                           666             666
       子会社株式                          1,677             1,448
       関連会社株式                          2,027             2,027
    （有価証券関係）　

    １．子会社株式及び関連会社株式
      前事業年度（       2022  年３月    31 日）
       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,677   百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　                          2,027   百万
      円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
      当事業年度（       2023  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,448   百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　                          2,027   百万
      円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ２．その他有価証券

      前事業年度（       2022  年３月    31 日）
                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）            （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
                                66             55           11
       （１）株式
                              6,755             4,917           1,838
       （２）その他
             小計                 6,822             4,972           1,850
                                297/326


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       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
                              3,753             4,208           △ 454
          その他
             小計                 3,753             4,208           △ 454
             合計                 10,575             9,180           1,395
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がないことから、上表の
         「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度（       2023  年３月    31 日）

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）            （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                         57             55            1
       （２）その他                        5,084             3,923           1,161
             小計                 5,141             3,978           1,163
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    2,798             3,190           △392
             小計                 2,798             3,190           △392
             合計                 7,939             7,168           △771
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がないことから、上表の
         「その他有価証券」には含めておりません。
    ３．売却したその他有価証券

      前事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）
                          売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                        （百万円）             （百万円）            （百万円）
       （１）株式                          -             -            -
       （２）その他
                              1,719              327            59
           証券投資信託
            合計                  1,719              327            59
      当事業年度（自　          2022  年４月１日　至　          2023  年３月    31 日）

                          売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                        （百万円）             （百万円）            （百万円）
       （１）株式                          -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                   2,359              296            244
            合計                  2,359              296            244
    ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            証券投資信託について            331  百万円の減損処理を行っております。
       当事業年度において、証券投資信託について                        257  百万円、関係会社株式について                 229  百万円の減損処理
      を行っております。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要
                                298/326


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       当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
    ２．確定給付制度

      ( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                                前事業年度                 当事業年度
                            （自　    2021  年４月１日           （自　    2022  年４月１日
                             至　  2022  年３月    31 日）       至　  2023  年３月    31 日）
       退職給付債務の期首残高                             2,452   百万円           2,399   百万円
                                                   150
       　勤務費用                              152
                                                  △  322
                                   △  303
       　退職給付の支払額
       　その他                               98               48
       退職給付債務の期末残高                             2,399               2,276
      ( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                               前事業年度                  当事業年度
                           （自　    2021  年４月１日            （自　    2022  年４月１日
                            至　  2022  年３月    31 日）        至　  2023  年３月    31 日）
       非積立型制度の退職給付債務                          2,399   百万円              2,276   百万円
       貸借対照表に計上された負債と
                                2,399                 2,276
       資産の純額
       退職給付引当金                          2,399                 2,276
       貸借対照表に計上された負債と
                                2,399                 2,276
       資産の純額
      ( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                               前事業年度                当事業年度
                           （自　    2021  年４月１日           （自　    2022  年４月１日
                            至　  2022  年３月    31 日）        至　  202  3 年３月    31 日）
       勤務費用                          152  百万円               150  百万円
       その他                           67                 153
       確定給付制度に係る退職給付費用                          219                 303
    　（注）その他には、臨時に支払った割増退職金等を含んでおります。
    ３．確定拠出制度　

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          189  百万円、当事業年度           184  百万円であります。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳　　　　　
                                                  （単位：百万円）
                                299/326


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                                前事業年度                 当事業年度
                              （ 2022  年３月    31 日）        （ 2023  年３月    31 日）
       繰延税金資産
                                        734
        退職給付引当金
                                                          697
                                        227
        賞与引当金                                                  182
                                        144
       　投資有価証券評価損                                                   177
                                         －
       　関係会社株式評価損                                                   155
                                        213
        未払事業税
                                                          114
                                         94
        出資金評価損                                                  94
                                        111
       　システム関連費用                                                    68
                                        437
        その他
                                                          309
                                       1,963
       繰延税金資産小計　                                                  1,799
       　評価性引当額                                △  356
                                                        △  459
                                       1,607
       繰延税金資産合計
                                                         1,339
       繰延税金負債
        その他有価証券評価差額金                               △  562
                                                        △  356
       　連結法人間取引（譲渡益）                                △  159
                                                        △  159
                                       △  722
       繰延税金負債合計                                                 △  515
                                        885
       繰延税金資産の純額                                                   824
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度（       2022  年３月    31 日）
        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
       当事業年度（       2023  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
    ３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

       当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用
      する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第                                   42  号  2021  年８月    12 日）に従って、
      法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っておりま
      す。
    （収益認識関係）

      （１）    顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        当社は、証券投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、証券投資
       信託に関する運用に係る業務が                 69,845    百万円、その他        559  百万円であります。
      （２）    収益を理解するための基礎となる情報

        （重要な会計方針）           の４．    収益及び費用の計上基準             に記載のとおりであります。
                                300/326


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      （３）    顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並び

       に当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益
       の金額及び時期に関する情報
        重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    ［ 関連情報     ］

    １ . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
    ２ . 地域ごとの情報

    （１）営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 ％を超えるため、記
       載を省略しております。
    （２）有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 ％を超えるため、
       記載を省略しております。
    ３ . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度（自　          2022  年４月１日　至　          2023  年３月    31 日）

       該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]


       該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

                                301/326


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （ア）    財務諸表提出会社の親会社
    前事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）
                           議決権等
                                  関係内容
                  資本金また      事業    の所有                   取引金額         期末残高
         会社等の                                取引の内
     属性         住所    は出資金      の内   (被所有   )                 (百万    科目     (百万
         名称　                                 容
                                役員の    事業上
                  (百万円   )   容    割合                   円 )         円 )
                                兼任等    の関係
                            （％）
                                                    関係会
                                         資金の貸           社短期
                                                19,000
              東京          証券                                 24,900
         ㈱大和証                                付           貸付金
                            被所有
     親会         都千          持株             経営管
         券グルー           247,397             あり
     社         代田          会社             理
                             100.0
         プ本社                                           受取利
                                         利息の受
              区          業
                                                  0  息関係        0
                                         取（注）
                                                    会社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    ( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内としております。な
       お、担保は受け入れておりません。
    当事業年度（自　          2022  年４月１日　至　          2023  年３月    31 日）

                           議決権等
                                  関係内容
                  資本金また      事業    の所有                   取引金額         期末残高
         会社等の                                取引の内
     属性         住所    は出資金      の内   (被所有   )                 (百万    科目     (百万
         名称　                                 容
                                役員の    事業上
                  (百万円   )   容    割合                   円 )         円 )
                                兼任等    の関係
                            （％）
                                                    関係会
                                         資金の貸           社短期
                                                17,100
              東京          証券                                 22,100
         ㈱大和証                                付           貸付金
                            被所有
     親会         都千          持株             経営管
         券グルー           247,397             あり
     社         代田          会社             理
                             100.0
         プ本社                                           受取利
                                         利息の受
              区          業
                                                  0  息関係        0
                                         取（注）
                                                    会社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    ( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内としております。な
       お、担保は受け入れておりません。
    （イ）    財務諸表提出会社の子会社

    前事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）
                             議決権等の
                     資本金又
         会社等の               事業の    所有  (被所    関連当事者           取引金額           期末残高
      種類           所在地    は出資金                   取引の内容            科目
         名称               内容    有 )割合     との関係           （百万円）           （百万円）
                    （百万円）
                             （％）
         Daiwa   Asset
                         金融商
                                        債務保証
                             所有
         Management
                                                           －
                                               1,900        －
     子会社           Singapore       133  品取引          経営管理
                             直接  100.0          （注）
         (Singapore)
                         業
         Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

                                302/326


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
       MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
       に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    当事業年度（自　          2022  年４月１日　至　          2023  年３月    31 日）

                             議決権等の
                     資本金又
         会社等の               事業の    所有  (被所    関連当事者           取引金額           期末残高
      種類           所在地    は出資金                   取引の内容            科目
         名称               内容    有 )割合     との関係           （百万円）           （百万円）
                    （百万円）
                             （％）
         Daiwa   Asset
                         金融商
                                        債務保証
                             所有
         Management
                                                           －
                                               2,112        －
     子会社           Singapore       133  品取引          経営管理
                             直接  100.0          （注）
         (Singapore)
                         業
         Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
       MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
       に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    （ウ）    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

      前事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）
                             議決権等
                  資本金又は
         会社等の                                     取引金額          期末残高
                        事業の内          関連当事者
                             の所有   (被
                   出資金
     属性         所在地                          取引の内容            科目
                          容         との関係
          名称                   所有  )割合               (百万円   )       (百万円   )
                   (百万円   )
                              （％）
                                        証券投資信
                                  証券投資信
                                        託の代行手           未払手数
     同一の                             託受益証券             15,348           3,028
              東京都
                                        数料（注           料
     親会社    大和証券               金融商品          の募集販売
                    100,000           -         2）
              千代田
     をもつ    ㈱               取引業
              区                          不動産の
     会社                             本社ビルの                 長期差入
                                                1,062
                                        賃借料                  1,054
                                  管理                 保証金
                                        （注  3）
     同一の
                                  ソフト      ソフト
              東京都
     親会社    ㈱大和総               情報サー
                                        ウェアの
                                  ウェアの
                     3,898          -                 1,065   未払費用        91
     をもつ    研               ビス業
              江東区                    開発・保      購入・保
     会社
                                        守 （注  4）
                                  守
    取引条件及び取引条件の決定方針等
      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

         す。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託

         報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
         託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。

      ( 注４  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

         おります。
                                303/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当事業年度（自　          2022  年４月１日　至　          2023  年３月    31 日）
                             議決権等
                   資本金又は
         会社等の                                    取引金額          期末残高
                         事業の内          関連当事者      取引の内
                             の所有   (被
                    出資金
      属性         所在地                                     科目
                          容         との関係       容
          名称                   所有  )割合               (百万円   )       (百万円   )
                   (百万円   )
                              （％）
                                        証券投資
                                  証券投資信
                                        信託の代           未払手数
     同一の                             託受益証券             13,072           2,663
              東京都
                                        行手数料           料
     親会社    大和証券               金融商品          の募集販売
                    100,000           -         （注  2）
              千代田
     をもつ    ㈱               取引業
              区                          不動産の
     会社                             本社ビルの                 長期差入
                                                1,062
                                        賃借料                  1,054
                                  管理                 保証金
                                        （注  3）
                                        ソフト
     同一の
                                  ソフト
                                        ウェアの
              東京都
     親会社    ㈱大和総               情報サー
                                  ウェアの
                                        購入・保
                     3,898          -                  883   未払費用        81
     をもつ    研               ビス業
              江東区                    開発・保
                                        守
     会社
                                  守
                                        （注  4）
    取引条件及び取引条件の決定方針等
      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

         す。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託

         報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
         託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。

      ( 注４  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

         おります。
    ２ . 親会社に関する注記

       株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                前事業年度                           当事業年度

             （自　    2021  年４月１日                     （自　    2022  年４月１日
              至　  2022  年３月    31 日）                 至　  2023  年３月    31 日）
       １株当たり純資産額　　　　                16,078.50     円      １株当たり純資産額　　　　                14,983.42     円
       １株当たり当期純利益　　                4,883.43     円      １株当たり当期純利益　　　                3,955.35     円
       ( 注１  ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
          りません。
       ( 注２  ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                               前事業年度                 当事業年度

                           （自　    2021  年４月１日            （自　    2022  年４月１日
                            至　  2022  年３月    31 日）        至　  2023  年３月    31 日）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当期純利益（百万円）                              12,738                 10,317
      普通株式の期中平均株式数（株）                            2,608,525                 2,608,525

    （重要な後発事象）

    該当事項はありません。
      中間財務諸表

     ( １ ) 中間貸借対照表
                                          （単位   : 百万円）
                                    当中間会計期間

                                   （ 2023  年９月   30 日）
      資産の部

       流動資産
        現金・預金                                 2,879

        有価証券                                  110
        未収委託者報酬                                 14,148
        関係会社短期貸付金                                 17,800
                                          629
        その他
        流動資産合計                                 35,568
       固定資産
        有形固定資産                        ※１          184

        無形固定資産
         ソフトウエア                                1,009
                                          203
         その他
         無形固定資産合計                                1,213
        投資その他の資産
         投資有価証券                                8,477
         関係会社株式                                3,475
         繰延税金資産                                 628
                                         1,216
         その他
         投資その他の資産合計                               13,797
        固定資産合計                                 15,196
       資産合計                                  50,764
                                          （単位   : 百万円）


                                305/326



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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    当中間会計期間

                                   （ 2023  年９月   30 日）
      負債の部

       流動負債
        未払金                                 5,255
        未払費用                                 4,567
        未払法人税等                                 2,453
        賞与引当金                                  727
        その他                                  725
                                ※２
        流動負債合計
                                        13,864
       固定負債
        退職給付引当金                                 2,228
        役員退職慰労引当金                                   58
        固定負債合計
                                         2,287
       負債合計
                                        16,152
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                 15,174
        資本剰余金
         資本準備金                               11,495
         資本剰余金合計
                                        11,495
      　　利益剰余金
         利益準備金                                 374
         その他利益剰余金
         　繰越利益剰余金                                6,594
         利益剰余金合計
                                         6,968
        株主資本合計
                                        33,638
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                  973
      　　評価・換算差額等合計
                                          973
       純資産合計
                                        34,612
      負債・純資産合計
                                        50,764
       ( ２ ) 中間損益計算書

                                                 （単位   : 百万円）
                                           当中間会計期間
                                          （自　   2023  年４月１日
                                           至　  2023  年９月   30 日）
         営業収益

          委託者報酬                                      36,557

                                306/326


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  322
          その他営業収益
           営業収益合計                                     36,879

         営業費用

          支払手数料                                      15,250

                                                 7,380

          その他営業費用
           営業費用合計                                     22,631

                                         ※１        6,087

         一般管理費
                                                   8,160

         営業利益
         営業外収益                                ※２         128

                                         ※３         116

         営業外費用
         経常利益                                        8,172

         特別利益                                          －

                                         ※４         258

         特別損失
         税引前中間純利益                                        7,914

                                                 2,505

         法人税、住民税及び事業税
                                                    2

         法人税等調整額
         中間純利益                                        5,405

       ( ３ ) 中間株主資本等変動計算書


       当中間会計期間（自　            2023  年４月１日       至　  2023  年９月    30 日 ）

                                                    （単位：百万円）
                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                               合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      11,505       11,879         38,549
     当中間期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 10,316      △ 10,316        △ 10,316
       中間純利益              -       -       -     5,405       5,405         5,405
       株主資本以外の
       項目の当中間期              -       -       -       -       -         -
       変動額（純額）
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     当中間期変動額
                      -       -       -    △ 4,910      △ 4,910        △ 4,910
     合計
     当中間期末残高              15,174       11,495         374      6,594       6,594        33,638
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                534       534      39,084
     当中間期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 10,316
       中間純利益              -       -     5,405
       株主資本以外の
       項目の当中間期             438       438       438
       変動額（純額）
     当中間期変動額
                     438       438     △ 4,472
     合計
     当中間期末残高                973       973      34,612
    注記事項

    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法

      （１）子会社及び関連会社株式
         移動平均法による原価法により計上しております。
      （２）その他有価証券

         市場価格のない株式等以外のもの
          中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
         価は移動平均法により算定）を採用しております。
         市場価格のない株式等

          移動平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

      （１）有形固定資産
         定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物　　　　　　          10 ～ 18 年
           器具備品　　　　４～            20 年
      （２）無形固定資産

         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
        間（５年間）に基づく定額法によっております。
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    ３．引当金の計上基準

      （１）賞与引当金
         役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
        ております。
      （２）退職給付引当金

         従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
        ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
        び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
        参与及び上席参事についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上してお
        ります。
      （３）役員退職慰労引当金

         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
        支給額を計上しております。
    ４．収益及び費用の計上基準

          当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該
        履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
          当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っており
        ます。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け
        取ります。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の
        運用期間にわたり収益を認識しております。
    ５．  グループ通算制度の適用

          当社は、株式会社大和証券グループ本社を通算親会社とするグループ通算制度を適用しており
        ます。
     （中間貸借対照表関係）

    ※１　    減価償却累計額

                                      当中間会計期間
                                    （ 2023  年９月    30 日現在）
         有形固定資産                                    340  百万円
    ※２　消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
       他」に含めて表示しております。
      ３　  保証債務

       当中間会計期間（          2023  年９月    30 日現在）
        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    2,299   百万円    に対して保証を行ってお
       ります。
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      （中間損益計算書関係）
    ※１　    減価償却実施額

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2023  年４月    １日
                                      至　  2023  年９月    30 日）
         有形固定資産                                        10 百万円
         無形固定資産                                       230  百万円
    ※２　    営業外収益の主要項目

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2023  年４月    １日
                                      至　  2023  年９月    30 日）
         投資有価証券売却益                                        35 百万円
         有価証券償還益                                        32 百万円
         雑収入                                        32 百万円
         受取配当金                                        25 百万円
    ※３　    営業外費用の主要項目

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2023  年４月    １日
                                      至　  2023  年９月    30 日）
         有価証券償還損                                       103  百万円
    ※４　特別損失        の項目

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2023  年４月    １日
                                      至　  2023  年９月    30 日）
         ソフトウェア除却損                                       153  百万円
         投資有価証券評価損                                       104  百万円
    （中間株主資本等変動計算書関係                  )

    当中間会計期間（自　            2023  年４月１日　至　          2023  年９月    30 日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千株）

               当事業年度期首            当中間会計期間            当中間会計期間           当中間会計期間末

                 株式数           増加株式数            減少株式数             株式数
     発行済株式

     　普通株式                2,608              －            －          2,608
       合計              2,608              －            －          2,608
    ２．配当に関する事項

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       配当金支払額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                 １株当たり
                       配当金の総額
        決議       株式の種類                  配当額         基準日         効力発生日
                        （百万円）
                                  （円）
     2023  年６月    26 日                            2023  年        2023  年
                普通株式           10,316         3,955
     定時株主総会                                   ３月  31 日       ６月  27 日
    （金融商品関係）

    当中間会計期間（          2023  年９月    30 日）
    金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりで

      あります。また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じ
      て、以下３つのレベルに分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ

      れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
      す。
    （１）時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                                 （単位：百万円）
                                       中間貸借対照表計上額
                                レベル１       レベル２       レベル３        合計
       有価証券及び投資有価証券                              111      7,809        －     7,921
                資産合計                    111      7,809        －     7,921
    （２）時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で決済され
      るため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    有価証券及び投資有価証券

      　　株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
        しております。当社が保有している                   証券  投資信託は基準価額を用いて評価しており、当該基準価額
        は活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２に分類しております。
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    （注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価

        のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
                            （単位：百万円）

               区分             当中間会計期間
       非上場株式                            666
       子会社株式                           1,448
       関連会社株式                           2,027
    （有価証券関係）

    当中間会計期間（          2023  年９月    30 日）
      １．子会社株式及び関連会社株式
         子会社株式（中間貸借対照表計上額　                     1,448   百万円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上
        額　  2,027   百万円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
      ２．その他有価証券

                          中間貸借対照表             取得原価             差額
                          計上額（百万円）             （百万円）           （百万円）
       中間貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                          111            55           56
       （２）その他                         5,511           3,839           1,672
              小計                  5,623           3, 894          1,728

       中間貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
         その他                        2,297           2,623           △ 325
              小計                  2,297           2,623           △ 325

              合計                  7,921           6,518           1,403

       （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額　                        666  百万円）については、市場価格がないことから、上
        表の「その他有価証券」には含めておりません。
    （収益認識関係）

      （１）    顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        当社は、     証券  投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、                                         証券  投資
       信託に関する運用に係る業務が                 36,557    百万円、その他        322  百万円であります。
      （２）    収益を理解するための基礎となる情報

        （重要な会計方針）           の４．    収益及び費用の計上基準             に記載のとおりであります。
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      （３）    顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並び
       に当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込ま
       れる収益の金額及び時期に関する情報
        重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

     当中間会計期間（自　            2023  年４月１日　至　          2023  年９月    30 日）
       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    ［関連情報］

     当中間会計期間（自　            2023  年４月１日　至　          2023  年９月    30 日）
     １ . サービスごとの情報
        単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の                                  90 ％を超えるため、記載を省略し
       ております。
     ２ . 地域ごとの情報

      （１）営業収益
        内国籍    証券  投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営                                 業収益の     90 ％を超えるた
       め、記載を省略しております。
      （２）有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の                                            90 ％を超えるた
       め、記載を省略しております。
     ３ . 主要な顧客ごとの情報

        営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の                          10 ％以上を占める相手先がないため、記載はあり
       ません。
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     当中間会計期間（自　            2023  年４月１日　至　          2023  年９月    30 日）
       該当事項はありません。
    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     当中間会計期間（自　            2023  年４月１日　至　          2023  年９月    30 日）
       該当事項はありません。
    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     当中間会計期間（自　            2023  年４月１日　至　          2023  年９月    30 日）
       該当事項はありません。
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       （ １ 株当たり情報）
                          当中間会計期間
                        （自　    2023  年４月１日
                         至　  2023  年９月    30 日）
          １株当たり純資産額                                   13,268.89     円
          １ 株当たり中間純利益                                  2,072.34     円
     （注１）     潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
          記載しておりません。
     （注２）     １株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                          当中間会計期間

                        （自　    2023  年４月１日
                         至　  2023  年９月    30 日）
          中間純利益      ( 百万円    )                            5,405
          普通株式に係る中間純利益              ( 百万円    )                    5,405
          普通株主に帰属しない金額              ( 百万円    )                     －
          普通株式の期中平均株式数              ( 株 )                    2,608,525
    （重要な後発事象）

       該当事項はありません。

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                        ４【利害関係人との取引制限】

    　委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

    為が禁止されています。
    ① 　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
      ( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
      ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                           ) 。
    ② 　運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                                         ( 投資者の保護に欠け、若
      しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
      定めるものを除きます。             ) 。
    ③ 　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
      等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
      関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下                                               ④⑤  において同
      じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
      取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
      下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
    ④ 　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
      用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    ⑤ 　上記    ③④  に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
      保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
      して内閣府令で定める行為。
                            ５　【その他】

    ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

      　提出日前      1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に
       該当する事実はありません。
    ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

      　訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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                       第２【その他の関係法人の概況】

                      １【名称、資本金の額及び事業の内容】

               ① 　名　称            ② 　資本金の額            ③ 　事業の内容          ④ 　備考

                           (2023   年 03 月末日現在      )
     受託会社        三井住友信託銀行株式                    342,037    百万円       （注  6 ）
            会社
     再信託受託会        株式会社日本カスト                     51,000    百万円       （注  6 ）
     社        ディ銀行
     販売会社        大和証券株式会社                    100,000    百万円       （注  1 ）
            東海東京証券株式会社                     6,000   百万円       （注  1 ）
            第一生命保険株式会社                     60,000    百万円       （注  9 ）
            株式会社みずほ銀行                   1,404,065     百万円       （注  3 ）
    （注  1 ）金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
    （注  2 ）主として中小企業向け融資業を営んでいます。
    （注  3 ）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
    （注  4 ）全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
        給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
    （注  5 ）協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
    （注  6 ）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
        業務を営んでいます。
    （注  7 ）信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
    （注  8 ）保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
    （注  9 ）保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
    （注  10 ）全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
        の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
        す。
    （注  11 ）労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
    （注  12 ）農業協同組合法に基づき信用事業等を営んでいます。
                          ２【関係業務の概要】

       受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の

      計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認
      められる外国の金融機関が行なう場合があります。
       再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部（信託財産の管理等）を行ない
      ます。
       販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部
      解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
                            ３【資本関係】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
                            第３【その他】

    (1)  目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

    ・金融商品取引法（昭和             23 年法律第     25 号）第    13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあり
      ます。
    ・目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
      書）」という名称を用いることがあります。
    ・委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
    ・詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
      ① 委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
      ② 請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
    ・使用開始日を記載することがあります。
    ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
      ① 届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
      ② 届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
    ・次の事項を記載することがあります。
      ① 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
      ② 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨
       の記録をしておくべきである旨
      ③ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
    ・委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
    ・ファンドの形態等を記載することがあります。
    ・図案を採用することがあります。
    ・ファンドの管理番号等を記載することがあります。
    ・委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該アド
      レスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
    ・ UD  FONT   マークおよび説明文を記載することがあります。
    (2)  当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
    (3)  交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
    (4)  請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2023  年５月    26 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                       　指定有限責任社員

                                     公認会計士         間瀬　友未　　　
                        業務執行社員
                       　指定有限責任社員
                                     公認会計士         深井　康治　　　
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の                                         2022  年４月１日から         2023  年
    ３月   31 日までの第      64 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
    算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の                            2023  年３月    31 日現在の財政状態及び同日をもって終
    了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、            監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
    監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな

    る作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
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                                                         以　上

    (注 )１ .　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
    (注 )２ . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2024  年 2 月 16 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           秋山　範之
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているＤＣダイワ・ターゲットイヤー                                    2030  の 2022   年 12 月 20 日から    2023  年 12
    月 18 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
    属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                        2030   の 2023   年 12 月 18 日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
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    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書

                                                    2023  年 11 月 27 日
    大和アセットマネジメント               株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                       　指定有限責任社員

                                     公認会計士         間瀬　友未　　　
                        業務執行社員
                       　指定有限責任社員
                                     公認会計士         渡部　啓太　　　
                        業務執行社員
    中間監査意見


      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の                                         2023  年４月１日から         2024  年
    ３月   31 日までの第      65 期事業年度の中間会計期間（                2023  年４月１日から         2023   年９月    30 日まで）に係る中
    間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
    方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の                                   2023   年９月    30 日現在の財政状態及び同
    日をもって終了する中間会計期間（                    2023   年４月１日から         2023  年９月    30 日まで）の経営成績に関する有
    用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
      なる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

    施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
    求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    (注 )１ .　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
    (注 )２ . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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