大和アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2024年3月8日 提出
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 佐竹 優子
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内国投資信託受 ダイワファンドラップ ＴＯＰＩＸインデックス
益証券に係るファンドの名称】
ダイワファンドラップ 日経２２５インデックス
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッ
ジなし）
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッ
ジなし）
ダイワファンドラップ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
【届出の対象とした募集内国投資信託受 各ファンドについて10兆円を上限とし、合計で120兆円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
ダイワファンドラップ ＴＯＰＩＸインデックス
ダイワファンドラップ 日経２２５インデックス
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
（注 1 ）上記の総称を「ダイワファンドラップ インデックス・シリーズ」とします。
（注 2 ）以下「当ファンド」という場合、上記を総称して、またはそれぞれを指していうものとし
ます。
（注 3 ）以下、上記の略称としてそれぞれ次を用いることがあります。
ダイワファンドラップ ＴＯＰＩＸインデックス ： FW ＴＯＰＩＸインデックス
ダイワファンドラップ 日経２２５インデックス ： FW 日経２２５インデックス
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス ： FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
（為替ヘッジあり）
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス ： FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス ： FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジな
エマージングプラス（為替ヘッジなし） し）
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス ： FW 日本債券インデックス
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス ： FW 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
（為替ヘッジあり）
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス ： FW 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）
（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス ： FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジな
エマージングプラス（為替ヘッジなし） し）
ダイワファンドラップ Ｊ－ＲＥＩＴインデック ： FW Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
ス
ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデック ： FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあ
ス（為替ヘッジあり） り）
ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデック ： FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジな
ス（為替ヘッジなし） し）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
機関の下位の口座管理機関（社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(3) 【発行（売出）価額の総額】
各ファンドについて 10 兆円を上限とし、合計で 120 兆円を上限とします。
(4) 【発行（売出）価格】
各ファンドについて 1 万口当たり次のとおりとします。
ファンド名 発行価格
FW ＴＯＰＩＸインデックス
FW 日経２２５インデックス
取得申込受付日の基準価額
FW 日本債券インデックス
FW Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）
FW 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
FW 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）
FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）
FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(5) 【申込手数料】
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取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(6) 【申込単位】
販売会社にお問合わせ下さい。
(7) 【申込期間】
2024 年 3 月 9 日から 2024 年 9 月 10 日まで（継続申込期間）
（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
(8) 【申込取扱場所】
下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(9) 【払込期日】
受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。）まで
に、取得申込代金（取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
計額をいいます。以下同じ。）を販売会社において支払うものとします。
販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
(10) 【払込取扱場所】
受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
については、前 (8) をご参照下さい。
(11) 【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社 証券保管振替機構
(12) 【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、特定の指数の動きに連動する投資成果をめざすマザーファンドを通じて、特定の有価
証券に投資し、各市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行ないます。
一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
＜ FW ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FW 日経２２５インデックス＞
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＜ FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
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＜ FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
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＜ FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
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＜ FW 日本債券インデックス＞
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＜ FW 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
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＜ FW 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
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＜ FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
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＜ FW Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
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＜ FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
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＜ FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
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※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
（注 1 ）商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行なわれないファンド
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
従来の信託財産とともに運用されるファンド
投資対象 国内 目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいま
地域 す。）において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
海外 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
内外 目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるもの
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投資対象 株式 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
資産 に株式を源泉とする旨の記載があるもの
債券 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に債券を源泉とする旨の記載があるもの
不動産投信（リー 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
ト） に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
を源泉とする旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に株式、債券、不動産投信（リート）以外の資産を源泉とする
旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およ
びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
とする旨の記載があるもの
独立区分 ＭＭＦ（マネー・ 「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＭＦ
マネージメント・
ファンド）
ＭＲＦ（マネー・ 「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＲＦ
リザーブ・ファン
ド）
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成 12 年政令 480
号）第 12 条第１号および第 2 号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号）第 9 条の 4 の 2 に規定
する上場証券投資信託
補足分類 インデックス型 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
の記載があるもの
特殊型 目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
（注 2 ）属性区分の定義
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投資対象 株式 一般 大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
資産
大型株 目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
るもの
中小型株 目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
あるもの
債券 一般 公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
公債 目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
す。）に主として投資する旨の記載があるもの
社債 目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
る旨の記載があるもの
その他債券 目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
資する旨の記載があるもの
格付等クレ 目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
ジットによ るもの
る属性
不動産投信 目論見書等において、主として不動産投信（リート）に投資す
る旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信（リー
ト）以外に投資する旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
るもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分固定型 いては固定的とする旨の記載があるもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分変更型 いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
定的とする旨の記載がないもの
決算頻度 年 1 回 目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
年 2 回 目論見書等において、年 2 回決算する旨の記載があるもの
年 4 回 目論見書等において、年 4 回決算する旨の記載があるもの
年 6 回（隔月） 目論見書等において、年 6 回決算する旨の記載があるもの
年 12 回（毎月） 目論見書等において、年 12 回（毎月）決算する旨の記載がある
もの
日々 目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
その他 上記属性にあてはまらないすべてのもの
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投資対象 グローバル 目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
地域 源泉とする旨の記載があるもの
日本 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
源泉とする旨の記載があるもの
北米 目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
欧州 目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
アジア 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
オセアニア 目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中南米 目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
アフリカ 目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中近東（中東） 目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
エマージング 目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があ
るもの
投資形態 ファミリーファン 目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
ド にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資す
るもの
ファンド・オブ・ 「投資信託等の運用に関する規則」第 2 条に規定するファン
ファンズ ド・オブ・ファンズ
為替ヘッ あり 目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
ジ 替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
なし 目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
対象イン 日経 225 目論見書等において、日経 225 に連動する運用成果をめざす旨
デックス の記載があるもの
ＴＯＰＩＸ 目論見書等において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果をめざす
旨の記載があるもの
その他の指数 目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
ざす旨の記載があるもの
特殊型 ブル・ベア型 目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）をめざす
旨の記載があるもの
条件付運用型 目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還
価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値
により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
るもの
ロング・ショート 目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
型／絶対収益追求 をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
型 めざす旨の記載があるもの
その他型 目論見書等において、特殊型のうち上記に掲げる属性のいずれ
にも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるも
の
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ（ア
ドレス http://www.toushin.or.jp/ ）をご参照下さい。
＜信託金の限度額＞
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドについて次の額を限度として信託金を追加すること
ができます。
ファンド名 限度額
FW ＴＯＰＩＸインデックス
2,500 億円
FW 日経２２５インデックス
FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）
各ファンドについて
5,000 億円
FW 日本債券インデックス
FW 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
FW 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）
FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）
FW Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
各ファンドについて
FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
1,000 億円
FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
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(2) 【ファンドの沿革】
2016 年 9 月 26 日 信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2022 年 3 月 9 日 ＜ FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞ 商品分
類の変更
(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
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収益分配金（注）、償還金など ↑↓ お申込金（ ※3 ）
受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社と
の契約（ ※1 ）に基づき、次の業務を行ないます。
① 受益権の募集の取扱い
お取扱窓口 販売会社
② 一部解約請求に関する事務
③ 収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関す
る事務 など
↑↓※1 収益分配金、償還金など ↑↓ お申込金（ ※3 ）
当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下「信託
契約」といいます。）（ ※2 ）の委託者であり、次
の業務を行ないます。
大和アセットマネジ
① 受益権の募集・発行
委託会社
メント株式会社
② 信託財産の運用指図
③ 信託財産の計算
④ 運用報告書の作成 など
↓ 運用指図 ↑↓※2 損益 ↑↓ 信託金（ ※3 ）
信託契約（ ※2 ）の受託者であり、次の業務を行な
＜ FW 日経２２５イ います。なお、信託事務の一部につき株式会社日本
ンデックス＞
カストディ銀行に委託することができます。また、
みずほ信託銀行株式
外国における資産の保管は、その業務を行なうに充
会社
分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行
再信託受託会社：
なう場合があります。
株式会社日本カスト
① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
ディ銀行
② 信託財産の計算 など
受託会社
信託契約（ ※2 ）の受託者であり、次の業務を行な
＜上記以外の各ファ
います。なお、信託事務の一部につき株式会社日本
ンド＞
カストディ銀行に委託することができます。また、
三井住友信託銀行株
式会社
外国における資産の保管は、その業務を行なうに充
再信託受託会社：
分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行
なう場合があります。
株式会社日本カスト
① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
ディ銀行
② 信託財産の計算 など
損益 ↑↓ 投資
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ファミリーファンド方式で運用を行ないます。
＜ FW ＴＯＰＩＸインデックス＞
東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。） など
＜ FW 日経２２５インデックス＞
わが国の金融商品取引所上場株式のうち日経平均トータルリターン・イ
ンデックスに採用された銘柄 など
＜ FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし）＞
外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。） など
＜ FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）、新興国の金融商品取引
所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みま
す。）、新興国の企業のＤＲ（預託証券）、 FTSE RAFI エマージング イ
投資対象
ンデックスとの連動をめざすＥＴＦ（上場投資信託証券） など
＜ FW 日本債券インデックス＞
わが国の公社債 など
＜ FW 外国債券インデックス（為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし）＞
外国の公社債 など
＜ FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
外国の公社債、新興国通貨建ての債券 など
＜ FW Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信
託の受益証券および不動産投資法人の投資証券 など
＜ FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし）＞
海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券 など
（注）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。
※1 ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
※2 ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受託
会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
※3 ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
＜委託会社の概況（ 2023 年 12 月末日現在）＞
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 4 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
（金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第 352 号）
2020 年 4 月 1 日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 ％
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
２【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
ファンド名 主要投資対象
FW ＴＯＰＩＸインデックス
トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
FW 日経２２５インデックス
ストックインデックス２２５・マザーファンドの受益証券
FW 外国株式インデックス
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドの受益
証券
（為替ヘッジあり）
FW 外国株式インデックス
外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
（為替ヘッジなし）
外国株式インデックスマザーファンドの受益証券およびダ
FW 外国株式インデックス EM+
イワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザー
（為替ヘッジなし）
ファンドの受益証券
FW 日本債券インデックス
日本債券インデックスマザーファンドの受益証券
FW 外国債券インデックス
外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド
の受益証券
（為替ヘッジあり）
FW 外国債券インデックス
外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
（為替ヘッジなし）
FW 外国債券インデックス EM+
外国債券インデックスマザーファンドの受益証券およびダ
イワ新興国債券インデックス・マザーファンドの受益証券
（為替ヘッジなし）
FW Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券
FW 外国ＲＥＩＴインデックス
先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザー
ファンドの受益証券
（為替ヘッジあり）
FW 外国ＲＥＩＴインデックス
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファン
ドの受益証券
（為替ヘッジなし）
※ 以下、各ファンドにおいて（「 FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）」および「 FW 外国
債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）」は総称して）「マザーファンド」といいます。
② 投資態度
＜ FW ＴＯＰＩＸインデックス＞
イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の株式に投資し、投資成果を東証株価指
数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ．株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産
に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）
への投資は、原則として信託財産総額の 50 ％以下とします。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
＜ FW 日経２２５インデックス＞
イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の株式に投資し、投資成果を日経平均
トータルリターン・インデックスの動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ．株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産
に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）
への投資は、原則として信託財産総額の 50 ％以下とします。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
＜ FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）
に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ヘッジ・ベース）の動きに連動させる
ことをめざして運用を行ないます。
ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ．マザーファンドにおける外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行
ないます。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
＜ FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）
に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ベース）の動きに連動させることをめ
ざして運用を行ないます。
ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
＜ FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イ．主として、海外の株価指数に連動する投資成果をめざす複数のマザーファンドに投資し、海外の
株式市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行ないます。
ロ．各マザーファンドの受益証券への投資にあたっては、下記の組入比率を目標に行ないます。
外国株式インデックスマザーファンドの受益証券 …………………………………… 信託財産の純資産
総額の 80 ％程度
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの受益証券 … 信託財産の純資
産総額の 20 ％程度
ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
＜ FW 日本債券インデックス＞
イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・
ボンド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
＜ FW 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の公社債に投資し、投資成果を FTSE 世界国
債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行な
います。
ロ．マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。
このため、マザーファンドにおいて、債券の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合
計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ハ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ニ．マザーファンドにおいて、投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベー
ス）の動きに連動させるため、外貨建資産については為替ヘッジを行ないます。
ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
＜ FW 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の公社債に投資し、投資成果を FTSE 世界国
債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行
ないます。
ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
＜ FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
イ．主として、海外の債券指数に連動する投資成果をめざす複数のマザーファンドに投資し、海外の
債券市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行ないます。
ロ．各マザーファンドの受益証券への投資にあたっては、下記の組入比率を目標に行ないます。
外国債券インデックスマザーファンドの受益証券 ………………… 信託財産の純資産総額の 80 ％程度
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドの受益証券 …… 信託財産の純資産総額の 20 ％程度
ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
＜ FW Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含み
ます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、投資成果を東証
REIT 指数（配当込み、以下同じ。）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
＜ FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、先進国（日本を除きます。）の金融商品取引所
上場（上場予定を含みます。）または店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益
証券および不動産投資法人の投資証券（以下総称して「リート」といいます。）に投資し、投資成
果をベンチマーク（ S&P 先進国 REIT 指数（除く日本）（円ヘッジ・円ベース））の動きに連動させ
ることをめざして運用を行ないます。
※ 効率性の観点から先進国のリート指数との連動をめざす ETF （上場投資信託証券）に投資する場
合があります。
ロ．マザーファンドにおいて、保有外貨建資産については、 S&P 先進国 REIT 指数（除く日本）（円
ヘッジ・円ベース）の動きに連動させることをめざして為替ヘッジを行ないます。
ハ．運用の効率化をはかるため、リート指数先物取引を利用することがあります。このため、マザー
ファンドの受益証券の組入総額とリート指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
純資産総額を超えることがあります。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
＜ FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みま
す。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法
人 の投資証券に投資し、投資成果をＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）の動きに
連動させることをめざして運用を行ないます。
ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ．運用の効率化をはかるため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、マ
ザーファンドの受益証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信
託財産の純資産総額を超えることがあります。
ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご
参照下さい。
(2) 【投資対象】
＜ FW ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FW 日経２２５インデックス＞
＜ FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
＜ FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FW 日本債券インデックス＞
＜ FW 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FW 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
＜ FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産（「 FW ＴＯＰＩＸインデックス」、「 FW 日経２２５イ
ンデックス」および「 FW 日本債券インデックス」は本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、
次に掲げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (5)
⑧ 、 ⑨ 、 ⑩ および ⑪ に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、「 FW 日経
２２５インデックス」は、みずほ信託銀行株式会社、「 FW 日経２２５インデックス」以外の各ファ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ンドは三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された各マザーファンドの受益証券、ならびに
次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
を 除きます。）に投資することを指図することができます。
＜ FW ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FW 日経２２５インデックス＞
＜ FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
＜ FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
1. 株券または新株引受権証書
＜ FW 日本債券インデックス＞
＜ FW 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FW 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
＜ FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
1 ．転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの（以下、会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号およ
び第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の
新株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引
受権証書
＜ FW ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FW 日経２２５インデックス＞
＜ FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
＜ FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FW 日本債券インデックス＞
＜ FW 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
＜ FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券 ( 新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。）
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
14. 投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項
第 11 号で定めるものをいいます。）
15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
16. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。）
17. 預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。）
20 ．抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。）
21. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前 19. の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書ならびに前 12. および前 17. の証券または証書のうち前 1. の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券ならびに前 14. の証券のう
ち投資法人債券ならびに前 12. および前 17. の証券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を
有するものを以下「公社債」といい、前 13. の証券および前 14. の証券（新投資口予約権証券および投
資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 ．外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
＜ FW 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除き
ます。）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。）
7. コマーシャル・ペーパー
8. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 7. までの証券または証書の性質を
有するもの
9. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
10. 投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項
第 11 号で定めるものをいいます。）
11. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
12. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。）
13. 預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
14. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
15. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。）
16 ．抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。）
17. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前 15. の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書ならびに前 8. および前 13. の証券または証書のうち前 1. の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券ならびに前 10. の証券のう
ち投資法人債券ならびに前 8. および前 13. の証券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を
有するものを以下「公社債」といい、前 9. の証券および前 10. の証券（新投資口予約権証券および投
資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 ．外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご
参照下さい。
＜ FW Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
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ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (5)
⑧ に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし三井住友信託
銀行株式会社を受託者として締結されたダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券、ならびに次
の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
除きます。）に投資することを指図することができます。
1. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. の証券の性質を有するもの
3. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご
参照下さい。
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ．基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
ロ．基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ．運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ． CIO （ Chief Investment Officer ）（ 1 名）
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ． Deputy-CIO （ 0 ～ 5 名程度）
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ．インベストメント・オフィサー（ 0 ～ 5 名程度）
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CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ．運用部長（各運用部に 1 名）
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
ホ．運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ．ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ リスクマネジメント会議、プロダクト・ガバナンス会議、 FD 諮問委員会および資産運用高度化委員
会
次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局と
なる部署の人員は 35 ～ 45 名程度です。
イ．リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ロ．プロダクト・ガバナンス会議
経営会議の分科会として、運用状況・商品性およびこれらの開示の適切性について検証結果の報
告を行ない、対応方針を審議・決定したうえでその実行状況を確認します。加えて、その他当社が
運用するプロダクトの品質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。
ハ． FD 諮問委員会
取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項
について、取締役会に意見を述べます。
ニ．資産運用高度化委員会
資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2023 年 12 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
＜各ファンド共通＞
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案
して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
す。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
① マザーファンドの受益証券（信託約款）
＜各ファンド共通＞
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マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
② 株式（信託約款）
＜ FW ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FW 日経２２５インデックス＞
＜ FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
＜ FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
＜ FW 日本債券インデックス＞
＜ FW 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
イ．株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
ロ．委託会社は、信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券（マザーファンドの受
益証券を除きます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式および株式を組入可能
な投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産
総額の 100 分の 30 を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ．前ロ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式および株式を組入可能な投
資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
＜ FW 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
イ．株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
ロ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価
総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 10 を超
えることとなる投資の指図をしません。
ハ．前ロ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて
得た額をいいます。
＜ FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
イ．株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
ロ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価
総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 30 を超
えることとなる投資の指図をしません。
ハ．前ロ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて
得た額をいいます。
＜ FW Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
株式への直接投資は、行ないません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③ 新株引受権証券等（信託約款）
＜ FW ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FW 日経２２５インデックス＞
＜ FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
＜ FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FW 日本債券インデックス＞
＜ FW 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
＜ FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
イ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファン
ドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる
投資の指図をしません。
ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約
権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
＜上記以外の各ファンド＞
（規定なし）
④ 投資信託証券（信託約款）
＜ FW ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FW 日経２２５インデックス＞
＜ FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
＜ FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FW 日本債券インデックス＞
＜ FW 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FW 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
＜ FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
イ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券および金融商品取引所
に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下し
ている場合を除きます。）な投資信託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。）を除きま
す。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きま
す。）の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券（上場投資信託証
券を除きます。）の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
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＜ FW Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
マザーファンドを通じて行なう投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
⑤ 投資する株式等の範囲（信託約款）
＜ FW ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FW 日経２２５インデックス＞
＜ FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
＜ FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FW 日本債券インデックス＞
＜ FW 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
＜ FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取
引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ．前イ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
＜ FW 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
イ．委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の
発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するも
のとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りでは
ありません。
ロ．前イ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または登
録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるもの
とします。
＜ FW Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
（規定なし）
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券等（信託約款）
＜ FW ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FW 日経２２５インデックス＞
＜ FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
＜ FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FW 日本債券インデックス＞
＜ FW 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
＜ FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
財 産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投
資の指図をしません。
ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株
予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
＜上記以外の各ファンド＞
（規定なし）
⑦ 信用取引（信託約款）
＜ FW ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FW 日経２２５インデックス＞
＜ FW 日本債券インデックス＞
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより
行なうことの指図をすることができるものとします。
ロ．前イ．の信用取引の指図は、次の 1. から 6. までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につ
いて行なうことができるものとし、かつ次の 1. から 6. までに掲げる株券数の合計数を超えないもの
とします。
1 ．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2 ．株式分割により取得する株券
3 ．有償増資により取得する株券
4 ．売出しにより取得する株券
5 ．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権の行使により取得可能な株券
6 ．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前 5. に定めるものを除き
ます。）の行使により取得可能な株券
＜上記以外の各ファンド＞
（規定なし）
⑧ 先物取引等（信託約款）
＜ FW ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FW 日経２２５インデックス＞
＜ FW 日本債券インデックス＞
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
とします（以下同じ。）。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
＜ FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
＜ FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FW 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FW 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
＜ FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
とします（以下同じ。）。
ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
す。
ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
＜ FW Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第 28 条第
8 項第 3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。）および外国の金
融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
⑨ スワップ取引（信託約款）
＜ FW ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FW 日経２２５インデックス＞
＜ FW 日本債券インデックス＞
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
す。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ハ．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
図するものとします。
ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ヘ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
＜ FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
＜ FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FW 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FW 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
＜ FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ハ．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
図するものとします。
ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ヘ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
＜ FW Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
（規定なし）
⑩ 金利先渡取引（信託約款）
＜ FW ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FW 日経２２５インデックス＞
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜ FW 日本債券インデックス＞
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ハ．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産にかかる保有金利商品（信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等
ならびに前 (2)③ の 1. から 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同
じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託財産に
属するとみなした額との合計額（以下本ハ．において「保有金利商品の時価総額の合計額」といい
ます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品
の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合
計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ヘ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
＜上記以外の各ファンド＞
（規定なし）
⑪ 金利先渡取引および為替先渡取引（信託約款）
＜ FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
＜ FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FW 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FW 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
＜ FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
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ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ハ．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価
総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ハ．において「保有金利商品の時価
総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金
利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額
に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ホ．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の
時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ホ．において「保有外貨建資産
の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額
が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
の超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ヘ．前ホ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建
資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保
有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
ザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ト．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
チ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
＜上記以外の各ファンド＞
（規定なし）
⑫ 直物為替先渡取引（信託約款）
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＜ FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこ
との指図をすることができます。
ロ．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
ハ．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ニ．委託会社は、直物為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
＜上記以外の各ファンド＞
（規定なし）
⑬ デリバティブ取引等（信託約款）
＜各ファンド共通＞
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法に
より算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑭ 有価証券の貸付け（信託約款）
＜ FW ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FW 日経２２５インデックス＞
＜ FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
＜ FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FW 日本債券インデックス＞
＜ FW 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FW 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
＜ FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1 ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2 ．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
3. 投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で
保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
ロ．前イ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相
当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうもの
とします。
＜ FW Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
（規定なし）
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⑮ 外貨建資産（信託約款）
＜ FW ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FW 日経２２５インデックス＞
＜ FW 日本債券インデックス＞
外貨建資産への投資は、行ないません。
＜ FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
＜ FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FW 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FW 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
＜ FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
＜ FW Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
外貨建資産への直接投資は、行ないません。
⑯ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）
＜ FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
＜ FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FW 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FW 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
＜ FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に
は、制約されることがあります。
＜上記以外の各ファンド＞
（規定なし）
⑰ 外国為替予約取引（信託約款）
＜ FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
＜ FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FW 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FW 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
＜ FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
＜ FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をするこ
とができます。
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ロ．前イ．の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかか
る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予
約 とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合
計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
は、この限りではありません。
ハ．前ロ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみな
した額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属すると
みなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファンドの信託
財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて
得た額をいいます。
ニ．前ロ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相
当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
＜上記以外の各ファンド＞
（規定なし）
⑱ 信用リスク集中回避（信託約款）
＜各ファンド共通＞
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑲ 資金の借入れ（信託約款）
＜各ファンド共通＞
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行なわないものとします。
ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、も
しくは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有
価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借
入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10 ％を超えないこととします。
ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
＜参 考＞ マザーファンドの概要
トピックス・インデックス・マザーファンド
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わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数（配当込
運用の基本方針
み）をモデルとして運用を行ないます。
主要投資対象 東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。）を投資対象とします。
投資成果を東証株価指数（配当込み）の動きにできるだけ連動させるため、次のポー
トフォリオ管理を行ないます。
イ．上記投資対象銘柄のうちの 200 銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないま
す。
投資態度
ロ．ポートフォリオは、東証株価指数（配当込み）における業種別、銘柄別時価構成
比率等を参考に、東証株価指数（配当込み）との連動性を維持するよう構築しま
す。
ハ．株式の組入比率は、高位を保ちます。
① 株式
株式への投資には、制限を設けません。
② 先物取引等
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産が運用対
象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
おける有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものを
いいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに
掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条
第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの
取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産に属する
資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先
物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるわが国の金利にかか
るこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
③ スワップ取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価
主な投資制限
格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元
本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なう
ことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能
なものについてはこの限りではありません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元
本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産
の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元
本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社
は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するも
のとします。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとしま
す。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
ストックインデックス２２５・マザーファンド
わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、日経平均トータルリター
運用の基本方針
ン・インデックスをモデルとして運用を行ないます。
わが国の金融商品取引所上場株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに
主要投資対象
採用された銘柄を主要投資対象とします。
イ．投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きにできるだけ連動させる
ため、次のポートフォリオ管理を行ないます。
1 ．上記投資対象銘柄のうちの 200 銘柄以上に、原則として、等株数投資を行ないま
す。
投資態度 2 ．株式の組入比率は、高位を保ちます。
ロ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変
化が予想されるとき、日経平均トータルリターン・インデックスが改廃されたとき、償
還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行な
われないことがあります。
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① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 先物取引等
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品
取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取
引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価
証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいま
す。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとしま
す。（以下同じ。）
ロ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション
取引ならびに外国の取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の
取引を行なうことの指図をすることができます。
③ スワップ取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価
格変動リスクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元
主な投資制限
本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なう
ことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能
なものについてはこの限りではありません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元
本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産
の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元
本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社
は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するも
のとします。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとしま
す。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
運用の基本方針 信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予
主要投資対象
定を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
① 主として海外の株式（預託証券を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサ
イ指数（配当込み、円ヘッジ・ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行
なうことを基本とします。
② 保有外貨建資産については、ＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ヘッジ・ベース）
の動きに連動させることをめざして為替ヘッジを行ないます。
投資態度 ③ 運用の効率化を図るため、株式指数先物取引等を利用することがあります。この
ため、株式等の組入総額ならびに株式指数先物取引等の買建玉の時価総額の合
計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変
化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によって
は、上記の運用が行なわれないことがあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
① 株式
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券等
新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託
財産の純資産総額の 20 ％以下とします。
③ 投資信託証券
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 ％以下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産
の純資産総額の 5 ％以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債等
同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3
号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの投
資割合は、信託財産の純資産総額の 10 ％以下とします。
⑥ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑦ 先物取引等
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品
取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取
引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価
証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいま
す。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なう
ことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるも
のとします（以下同じ。）。
ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに
外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を
行なうことの指図をすることができます。
ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引および
オプション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取
引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
⑧ スワップ取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通
貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに
交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることがで
きます。
主な投資制限
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能
なものについてはこの限りではありません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元
本の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の
一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本
の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、す
みやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとし
ます。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとしま
す。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取
引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、
原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内
で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想
定元本の総額が、保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託
財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、金
利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった
場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
部の解約を指図するものとします。
ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想
定元本の総額が、保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額が減少し
て、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価総額を超えること
となった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した
価額で行なうものとします。
ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あ
るいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうも
のとします。
外国株式インデックスマザーファンド
投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざ
運用の基本方針
して運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象 外国の株式（預託証書を含みます。）を主要投資対象とします。
イ．主として外国の株式（預託証書を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサ
イ指数（配当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを
基本とします。
ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ない
投資態度 ません。なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支
払いにかかる為替予約等を行なうことができるものとします。
ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変
化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によって
は、上記の運用が行なわれないことがあります。
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
主な投資制限
② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド
投資成果を FTSE RAFI エマージング インデックス（円換算）の動きに連動させること
運用の基本方針
をめざして運用を行ないます。
イ．新興国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭
登録予定を含みます。）
ロ．新興国の企業のＤＲ（預託証券）
主要投資対象
ハ． FTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすＥＴＦ（上場投資信託証
券）
イ．主として、新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。以下同じ。）（ ※ ）に投資
し、投資成果を FTSE RAFI エマージング インデックス（円換算）の動きに連動させ
ることをめざして運用を行ないます。
※ 効率性の観点から FTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすＥＴＦ
（上場投資信託証券）に投資する場合があります。
ロ．株式およびＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率の合計は、通常の状態で信託
財産の純資産総額の 80 ％程度以上に維持することを基本とします。
ハ．運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等や外国為替予約取引等を利
投資態度
用することがあります。このため、株式の組入総額ならびに株価指数先物取引等の
買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
また、外貨建資産の組入総額ならびに外国為替予約取引等の買建玉の時価総額
の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ニ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変
化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によって
は、上記の運用が行なわれないことがあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
① 株式
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 投資信託証券
投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の
純資産総額の 5 ％以下とします。
③ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 先物取引等
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品
取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取
引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価
証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいま
す。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なう
ことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるも
のとします（以下同じ。）。
ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに
外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を
行なうことの指図をすることができます。
ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引および
オプション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取
引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通
貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに
交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることがで
きます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能
なものについてはこの限りではありません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元
本の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の
主な投資制限
一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本
の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、す
みやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとし
ます。
ニ． スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとし
ます。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取
引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、
原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内
で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想
定元本の総額が、保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託
財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、金
利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった
場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
部の解約を指図するものとします。
ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想
定元本の総額が、保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額が減少し
て、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価総額を超えること
となった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した
価額で行なうものとします。
ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あ
るいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうも
のとします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本債券インデックスマザーファンド
投資成果をダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢＩ）総合指数の動きに連動させることをめざ
運用の基本方針
して運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。
イ．主としてわが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス（ＤＢＩ）
総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
投資態度 ロ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変
化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によって
は、上記の運用が行なわれないことがあります。
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権
付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
② 株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総
主な投資制限 額の 30 ％以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の 10 ％以
下とします。
④ 外貨建資産への投資は、行ないません。
外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド
投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動
運用の基本方針
させることをめざして運用を行ないます。
主要投資対象 外国の公社債を主要投資対象とします。
イ．主として、外国の公社債に投資し、投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日
本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
ロ．運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、債
券の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産
の純資産総額を超えることがあります。
投資態度
ハ．投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに
連動させるため、外貨建資産については為替ヘッジを行ないます。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変
化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によって
は、上記の運用が行なわれないことがあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
① 株式
株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付
社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 ％以下とします。
② 投資信託証券
投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純
資産総額の 5 ％以下とします。
③ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 先物取引等
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品
取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取
引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価
証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいま
す。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なう
ことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるも
のとします（以下同じ。）。
ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに
外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を
行なうことの指図をすることができます。
ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引および
オプション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取
引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通
貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに
交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることがで
きます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能
なものについてはこの限りではありません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元
主な投資制限
本の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の
一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本
の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、す
みやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとし
ます。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとしま
す。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取
引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、
原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内
で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想
定元本の総額が、保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託
財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、金
利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった
場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
部の解約を指図するものとします。
ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想
定元本の総額が、保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額が減少し
て、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価総額を超えること
となった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した
価額で行なうものとします。
ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あ
るいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうも
のとします。
外国債券インデックスマザーファンド
投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連
運用の基本方針
動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象 外国の公社債を主要投資対象とします。
イ．主として外国の公社債に投資し、投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日
本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基
本とします。
ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ない
投資態度 ません。なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払
いにかかる為替予約等を行なうことができるものとします。
ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変
化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によって
は、上記の運用が行なわれないことがあります。
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権
付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
② 株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総
主な投資制限 額の 30 ％以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の 10 ％以
下とします。
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資成果を JP モルガン ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ グ
運用の基本方針 ローバル ダイバーシファイド（円換算）の動きに連動させることをめざして運用を行な
います。
主要投資対象 新興国通貨建ての債券を主要投資対象とします。
イ．主として、新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果を JP モルガン ガバメント・ボ
ンド・インデックス－エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド（円換
算）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
ロ．運用の効率化をはかるため、債券先物取引等や外国為替予約取引等を利用す
ることがあります。このため、債券の組入総額ならびに債券先物取引等の買建玉の
時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。また、外貨
投資態度
建資産の組入総額ならびに外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額
が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変
化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によって
は、上記の運用が行なわれないことがあります。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権
付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
② 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 ％以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 先物取引等
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品
取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取
引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価
証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいま
す。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なう
ことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるも
のとします（以下同じ。）。
ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに
外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を
行なうことの指図をすることができます。
ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引および
オプション取引ならびに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取
引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通
貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに
交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることがで
きます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能
なものについてはこの限りではありません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元
本の総額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の
一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本
主な投資制限 の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、す
みやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとし
ます。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとしま
す。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取
引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、
原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内
で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想
定元本の総額が、保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託
財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、金
利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった
場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
部の解約を指図するものとします。
ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想
定元本の総額が、保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信
託財産の一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額が減少し
て、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価総額を超えること
となった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した
価額で行なうものとします。
ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あ
るいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうも
のとします。
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
67/885
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「東証 REIT 指数」（配当込み、以下同じ。）に連動する投資成果をめざして運用を行
運用の基本方針
ないます。
わが国の金融商品取引所（ ※ ）上場（上場予定を含みます。以下同じ。）の不動産投
資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券（以下総称して｢不動産投資
信託証券｣といいます。）を主要投資対象とします。
主要投資対象 ※ 金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法
第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または
金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5 号の取引を行なう市場および
当該市場を開設するものをいいます。以下当マザーファンドについて同じ。
イ．「東証 REIT 指数」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
ロ．投資成果を「東証 REIT 指数」の動きにできるだけ連動させるため、組入銘柄は「東
証 REIT 指数」の構成銘柄（採用予定を含みます。）とし、組入比率を高位に保ちま
す。
ハ．運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。
投資態度
このため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉
の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変
化が生じたとき、「東証 REIT 指数」が改廃されたとき、償還の準備に入ったとき等な
らびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
① 株式
株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券
投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 同一銘柄の投資信託証券
同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
30 ％以下とします。ただし、当該同一銘柄の「東証 REIT 指数」における時価の構成
割合が 30 ％を超える場合には、当該指数における構成割合の範囲で組入れること
主な投資制限
ができるものとします。
④ 外貨建資産
外貨建資産への直接投資は、行ないません。
⑤ 先物取引
委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融
商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象と
するものをいいます。）および外国の金融商品取引所におけるこの取引と類似の取
引を行なうことの指図をすることができます。
先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド
S&P 先進国 REIT 指数（除く日本）（円ヘッジ・円ベース）の動きに連動させることをめざ
運用の基本方針
して運用を行ないます。
イ．先進国（日本を除きます。以下同じ。）の金融商品取引所上場（上場予定を含み
ます。以下同じ。）または店頭登録（登録予定を含みます。以下同じ。）の不動産投
資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券（以下総称して「リート」とい
主要投資対象
います。）
ロ．先進国のリート指数との連動をめざす ETF （上場投資信託証券）
ハ．先進国のリートを対象としたリート指数先物取引
イ．主として、先進国の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、投資
成果をベンチマーク（ S&P 先進国 REIT 指数（除く日本）（円ヘッジ・円ベース））の動
きに連動させることをめざして運用を行ないます。
※ 効率性の観点から先進国のリート指数との連動をめざす ETF （上場投資信託証
券）に投資する場合があります。
ロ．運用の効率化を図るため、先進国のリートを対象としたリート指数先物取引を利用
投資態度 することがあります。このため、リートの組入総額とリート指数先物取引の買建玉の
時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ハ．保有外貨建資産については、 S&P 先進国 REIT 指数（除く日本）（円ヘッジ・円
ベース）の動きに連動させることをめざして為替ヘッジを行ないます。
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変
化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によって
は、上記の運用が行なわれないことがあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の
純資産総額の 5 ％以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 先物取引
主な投資制限 わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8
項第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引
法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引
（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国
の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をするこ
とができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）に連動した投資成果をめざして運用
運用の基本方針
を行ないます。
海外の金融商品取引所（ ※ ）上場（上場予定を含みます。以下同じ。）および店頭登
録（登録予定を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券または不動産
投資法人の投資証券（以下「不動産投資信託証券」といいます。）を主要投資対象と
します。
主要投資対象
※ 金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法
第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または
金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5 号の取引を行なう市場および
当該市場を開設するものをいいます。以下当マザーファンドについて同じ。
イ．主として海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券に
投資し、ベンチマーク（Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）をいいます。
以下同じ。）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
ロ．組入銘柄はベンチマーク構成銘柄とし、不動産投資信託証券の組入比率を高位
に保ちます。
ハ．運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。
投資態度
このため、不動産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉
の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ニ．保有外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変
化が生じたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、
上記の運用が行なわれないことがあります。
① 株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
30 ％以下とします。ただし、「投資態度」で定めた指数における時価の構成割合が
30 ％を超える場合には、当該指数における構成割合の範囲で組入れることができ
るものとします。
主な投資制限
④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ 先物取引
委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金
融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対
象とするものをいいます。）および外国の金融商品取引所におけるこの取引と類似
の取引を行なうことの指図をすることができます。
３【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、主として、特定の有価証券を実質的な投資対象としますので、基準価額は大きく変動
します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会
社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
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投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
＜ FW ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FW 日経２２５インデックス＞
① 株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
② その他
イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
ます。
＜ FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
① 株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
（ FW ＴＯＰＩＸインデックスおよび FW 日経２２５インデックスの ① と同内容）
② 外国証券への投資に伴うリスク
イ．為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。た
だし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。為替ヘッジを行なう際、日本円の
金利が組入資産の通貨の金利より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっ
ては、さらにコストが拡大することもあります。
ロ．カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
が困難となることがあります。
③ その他
（ FW ＴＯＰＩＸインデックスおよび FW 日経２２５インデックスの ② と同内容）
＜ FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
① 株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
（ FW ＴＯＰＩＸインデックスおよび FW 日経２２５インデックスの ① と同内容）
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② 外国証券への投資に伴うリスク
イ．為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
なお、当ファンドにおいては、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ない
ません。そのため基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
ロ．カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
が困難となることがあります。
③ その他
（ FW ＴＯＰＩＸインデックスおよび FW 日経２２５インデックスの ② と同内容）
＜ FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
① 株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。
新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低い
ことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動
性が大きくなる傾向が考えられます。
② 外国証券への投資に伴うリスク
イ．為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
特に、新興国の為替レートは短期間に大幅に変動することがあり、先進国と比較して、相対的に
高い為替変動リスクがあります。
なお、当ファンドにおいては、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ない
ません。そのため基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
ロ．カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
が困難となることがあります。新興国への投資には、先進国と比べて大きなカントリー・リスクが
伴います。
新興国の経済状況は、先進国経済に比較して脆弱である可能性があります。そのため、当該国の
インフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化、また、政治不安や社会不安あるいは他国との外交関係
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の悪化などが市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、
政府当局による海外からの投資規制など数々の規制が緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等
に より証券市場が著しい悪影響を被る可能性もあります。
新興国においては、先進国と比較して、証券の決済、保管等にかかる制度やインフラストラク
チャーが未発達であったり、証券の売買を行なう当該国の仲介業者等の固有の事由等により、決済
の遅延、不能等が発生する可能性も想定されます。そのような場合、ファンドの基準価額に悪影響
が生じる可能性があります。
実質的な投資対象である証券が上場または取引されている新興国の税制は先進国と異なる場合が
あります。また、税制が変更されたり、あるいは新たな税制が適用されることにより、基準価額が
影響を受ける可能性があります。
③ その他
（ FW ＴＯＰＩＸインデックスおよび FW 日経２２５インデックスの ② と同内容）
＜ FW 日本債券インデックス＞
① 公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値
動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発
行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなく
なることが予想される場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともありま
す。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
ことがあります。
② その他
（ FW ＴＯＰＩＸインデックスおよび FW 日経２２５インデックスの ② と同内容）
＜ FW 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
① 公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
（ FW 日本債券インデックスの ① と同内容）
② 外国証券への投資に伴うリスク
（ FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）の ② と同内容）
③ その他
（ FW ＴＯＰＩＸインデックスおよび FW 日経２２５インデックスの ② と同内容）
＜ FW 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
① 公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
（ FW 日本債券インデックスの ① と同内容）
② 外国証券への投資に伴うリスク
（ FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）の ② と同内容）
③ その他
（ FW ＴＯＰＩＸインデックスおよび FW 日経２２５インデックスの ② と同内容）
＜ FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
① 公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
（ FW 日本債券インデックスの ① と同内容）
② 外国証券への投資に伴うリスク
（ FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）の ② と同内容）
③ その他
（ FW ＴＯＰＩＸインデックスおよび FW 日経２２５インデックスの ② と同内容）
＜ FW Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
① リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク
イ．リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通し
や市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
・リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流
動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
・金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値
が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
ロ．リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃
料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配
当が下落することが考えられます。
・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化
等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物
資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、こ
のような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。した
がって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられま
す。
・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性が
あります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
ハ．リートに関する法制度（税制、会計制度等）が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を
与えることが想定されます。
・その他、不動産を取巻く規制（建築規制、環境規制等）に変更があった場合も、リートの価格や
配当が影響を受けることが考えられます。
・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもありま
す。
ニ．組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むこと
があります。
② その他
（ FW ＴＯＰＩＸインデックスおよび FW 日経２２５インデックスの ② と同内容）
＜ FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
① リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク
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イ．リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通し
や市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
・リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流
動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
・金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値
が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
ロ．リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃
料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配
当が下落することが考えられます。
・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化
等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物
資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、こ
のような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。した
がって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられま
す。
・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性が
あります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
ハ．リートに関する法制度（税制、会計制度等）が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を
与えることが想定されます。
・その他、不動産を取巻く法制度や規制（建築規制、環境規制等）に変更があった場合も、リート
の価格や配当が影響を受けることが考えられます。
・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもありま
す。
ニ．当ファンドの基準価額は、海外のリート市場の変動の影響を大きく受けます。
ホ．組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むこと
があります。
② 外国証券への投資に伴うリスク
（ FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）の ② と同内容）
③ その他
（ FW ＴＯＰＩＸインデックスおよび FW 日経２２５インデックスの ② と同内容）
＜ FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
① リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク
（ FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）の ① と同内容）
② 外国証券への投資に伴うリスク
（ FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）の ② と同内容）
③ その他
（ FW ＴＯＰＩＸインデックスおよび FW 日経２２５インデックスの ② と同内容）
(2) 換金性等が制限される場合
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通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
① 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「 FW ＴＯＰＩＸインデックス」、
「 FW 日経２２５インデックス」、「 FW 日本債券インデックス」および「 FW Ｊ－ＲＥＩＴインデッ
クス」を除きます。）その他やむを得ない事情が発生した場合には、お買付けの申込みの受付けを中
止すること、すでに受付けたお買付けの申込みを取消すことがあります。
② 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「 FW ＴＯＰＩＸインデックス」、
「 FW 日経２２５インデックス」、「 FW 日本債券インデックス」および「 FW Ｊ－ＲＥＩＴインデッ
クス」を除きます。）その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォル
ト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）に
よる市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等 * ）があるときは、
ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合に
は、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者が
そのご換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
ご換金の申込みを受付けたものとして取扱います。
* 「 FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）」および「 FW 外国債券インデックス EM+ （為替
ヘッジなし）」に限ります。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適
用はありません。
※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映することができないことについては、＜ファンドの特
色＞の「 ● 基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
※ 流動性リスクに関する事項
・ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止とな
る可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
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※ 流動性リスクに対する管理体制
・ 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモ
ニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
・ 取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督し
ます。
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４【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(2) 【換金（解約）手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額としま
す。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の 6
か月終了日（ 6 か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託
終了のときに信託財産中から支弁します。
ファンド名 信託報酬率
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FW ＴＯＰＩＸインデックス
年率 0.341 ％（税抜 0.31 ％）
FW 日経２２５インデックス
FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
年率 0.4455 ％（税抜 0.405 ％）
FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし） 年率 0.4565 ％（税抜 0.415 ％）
FW 日本債券インデックス 年率 0.3355 ％（税抜 0.305 ％）以内（ ※ ）
FW 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
年率 0.418 ％（税抜 0.38 ％）
FW 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）
FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし） 年率 0.429 ％（税抜 0.39 ％）
FW Ｊ－ＲＥＩＴインデックス 年率 0.341 ％（税抜 0.31 ％）
FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
年率 0.4345 ％（税抜 0.395 ％）
FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
（ ※ ）毎月 10 日（休業日の場合翌営業日）における新発 10 年国債の利回り（日本相互証券株式会社発
表の終値）に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。
（新発 10 年固定利付国債利回りが）
イ． 1 ％未満の場合 ……………… 年率 0.1485 ％ ( 税抜 0.135 ％ )
ロ． 1 ％以上の場合 ……………… 年率 0.3355 ％ ( 税抜 0.305 ％ )
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
＜ FW ＴＯＰＩＸインデックス＞
＜ FW 日経２２５インデックス＞
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.19 ％ 年率 0.10 ％ 年率 0.02 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
＜ FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）＞
＜ FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）＞
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.285 ％ 年率 0.10 ％ 年率 0.02 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
＜ FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.295 ％ 年率 0.10 ％ 年率 0.02 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
＜ FW 日本債券インデックス＞
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.075 ％ 年率 0.05 ％ 年率 0.01 ％
前 ① イ . の場合
（税抜） （税抜） （税抜）
年率 0.185 ％ 年率 0.10 ％ 年率 0.02 ％
前 ① ロ . の場合
（税抜） （税抜） （税抜）
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＜ FW 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）＞
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.26 ％ 年率 0.10 ％ 年率 0.02 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
＜ FW 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）＞
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.26 ％ 年率 0.10 ％ 年率 0.02 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
＜ FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）＞
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.27 ％ 年率 0.10 ％ 年率 0.02 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
＜ FW Ｊ－ＲＥＩＴインデックス＞
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.19 ％ 年率 0.10 ％ 年率 0.02 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
＜ FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）＞
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.275 ％ 年率 0.10 ％ 年率 0.02 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
＜ FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）＞
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.275 ％ 年率 0.10 ％ 年率 0.02 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
※ 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前 ③ の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦
信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
と し、信託財産中から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
（ ※ ）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示
すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。ま
た、上場不動産投資信託およびＥＴＦは市場価格により取引されており、費用を表示することができま
せん。
＜マザーファンドより支弁する手数料等＞
信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費
用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20 ％（所
得税 15 ％および地方税 5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用があります（「 FW Ｔ
ＯＰＩＸインデックス」および「 FW 日経２２５インデックス」のみ。）。）を選択することも
できます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が
課され、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税 0.315 ％および地方税 5 ％）となります。
ロ．解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）
を含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、 20 ％（所得税 15 ％および地方税
5 ％）の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額
に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得
税 0.315 ％および地方税 5 ％）となります。
ハ．損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募
公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を
選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後
3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。
一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が
可能となります。
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なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
※ 少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」について
少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一
定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入する
など、一定の条件に該当する方が対象となります。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にＮＩＳＡの適用対象となります。
当ファンドは、ＮＩＳＡの対象ではありません。くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。
② 法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時
および償還時の個別元本超過額については配当所得として課税され、 15 ％（所得税 15 ％）の税率で
源泉徴収（ ※ ）され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち
所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税されま
せん。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が課さ
れ、税率は 15.315 ％（所得税 15 ％および復興特別所得税 0.315 ％）となります。なお、益金不算入
制度の適用はありません。
※ 源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
＜注 1 ＞個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に
相当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ 投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
④ 個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
＜注 2 ＞収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があり
ます。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が
普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回ってい
る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該
元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
（ ※ ）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
（ ※ ）上記は、 2023 年 12 月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変
更になることがあります。
（ ※ ）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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５【運用状況】
【ダイワファンドラップ ＴＯＰＩＸインデックス】
(1) 【投資状況】 (2023 年 12 月 29 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 21,036,382,531 99.99
内 日本 21,036,382,531 99.99
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 1,469,028 0.01
純資産総額
21,037,851,559 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2023 年 12 月 29 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
親投資信
1.6324 1.7002
トピックス・インデックス・マザーファン
12,372,887,032 99.99
1 日本 託受益証
ド
20,197,580,782 21,036,382,531
券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.99%
合計 99.99%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
4,959,328,847 4,959,328,847 1.1964 1.1964
(2017 年 6 月 15 日 )
第 2 計算期間末
8,562,303,733 8,562,303,733 1.3726 1.3726
(2018 年 6 月 15 日 )
第 3 計算期間末
8,839,299,537 8,839,299,537 1.2045 1.2045
(2019 年 6 月 17 日 )
第 4 計算期間末
11,171,069,655 11,171,069,655 1.2246 1.2246
(2020 年 6 月 15 日 )
第 5 計算期間末
13,378,185,785 13,378,185,785 1.6103 1.6103
(2021 年 6 月 15 日 )
第 6 計算期間末
14,582,062,122 14,582,062,122 1.5446 1.5446
(2022 年 6 月 15 日 )
2022 年 12 月末日 15,416,564,712 － 1.5943 －
2023 年 1 月末日 16,053,441,877 － 1.6641 －
2 月末日 16,572,234,619 － 1.6793 －
3 月末日 16,996,674,774 － 1.7074 －
4 月末日 17,383,092,561 － 1.7529 －
5 月末日 18,116,626,028 － 1.8151 －
第 7 計算期間末
19,886,764,549 19,886,764,549 1.9542 1.9542
(2023 年 6 月 15 日 )
6 月末日 19,880,469,074 － 1.9518 －
7 月末日 19,765,744,356 － 1.9804 －
8 月末日 20,063,716,036 － 1.9882 －
9 月末日 20,480,503,187 － 1.9981 －
10 月末日 19,782,241,788 － 1.9375 －
11 月末日 21,177,803,626 － 2.0419 －
12 月末日 21,037,851,559 － 2.0369 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
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第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
第 4 計算期間 0.0000
第 5 計算期間 0.0000
第 6 計算期間 0.0000
第 7 計算期間 0.0000
2023 年 6 月 16 日～
－
2023 年 12 月 15 日
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 計算期間 19.6
第 2 計算期間 14.7
第 3 計算期間 △ 12.2
第 4 計算期間 1.7
第 5 計算期間 31.5
第 6 計算期間 △ 4.1
第 7 計算期間 26.5
2023 年 6 月 16 日～
2.6
2023 年 12 月 15 日
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 計算期間 4,454,641,067 310,563,294
第 2 計算期間 4,087,459,929 1,994,650,943
第 3 計算期間 2,901,918,904 1,801,264,876
第 4 計算期間 4,061,789,160 2,278,428,042
第 5 計算期間 2,257,267,174 3,071,269,514
第 6 計算期間 2,926,939,275 1,794,346,768
第 7 計算期間 2,583,526,613 1,847,644,658
2023 年 6 月 16 日～
1,824,605,177 1,710,860,153
2023 年 12 月 15 日
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
トピックス・インデックス・マザーファンド
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(1) 投資状況 (2023 年 12 月 29 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
277,485,192,200 96.71
株式
内 日本 277,485,192,200 96.71
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 9,449,690,623 3.29
純資産総額
286,934,882,823 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
株価指数先物取引（買建） 9,440,340,000 3.29
内 日本 9,440,340,000 3.29
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産 (2023 年 12 月 29 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 業種 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
2,876.73 2,590.50
輸送用機
4,533,800 4.09
1 トヨタ自動車 日本 株式
器
13,042,539,717 11,744,808,900
12,808.89 13,410.00
584,000 2.73
2 ソニーグループ 日本 株式 電気機器
7,480,396,692 7,831,440,000
1,323.05 1,211.50
5,094,300 2.15
3 三菱 UFJ フィナンシャル G 日本 株式 銀行業
6,740,060,153 6,171,744,450
57,683.61 62,120.00
82,600 1.79
4 キーエンス 日本 株式 電気機器
4,764,666,474 5,131,112,000
4,632.00 5,917.00
750,000 1.55
5 信越化学 日本 株式 化学
3,474,003,957 4,437,750,000
20,765.47 25,255.00
174,800 1.54
6 東京エレクトロン 日本 株式 電気機器
3,629,805,085 4,414,574,000
180.88 172.30
情報・通信
24,635,400 1.48
7 日本電信電話 日本 株式
業
4,456,210,950 4,244,679,420
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9,929.40 10,170.00
日 立 405,600 1.44
8 日本 株式 電気機器
4,027,366,640 4,124,952,000
7,595.45 6,880.00
578,500 1.39
9 三井住友フィナンシャル G 日本 株式 銀行業
4,393,970,772 3,980,080,000
2,536.27 2,253.50
1,731,300 1.36
10 三菱商事 日本 株式 卸売業
4,391,056,274 3,901,484,550
6,447.28 7,359.00
その他製
任 天 堂 521,300 1.34
11 日本 株式
品
3,360,970,130 3,836,246,700
5,053.85 5,963.00
628,400 1.31
12 リクルートホールディングス 日本 株式 サービス業
3,175,845,316 3,747,149,200
5,790.66 5,298.00
658,200 1.22
13 三井物産 日本 株式 卸売業
3,811,413,072 3,487,143,600
5,724.76 5,767.00
伊 藤 忠 587,300 1.18
14 日本 株式 卸売業
3,362,153,833 3,386,959,100
4,810.06 4,054.00
732,900 1.04
15 武田薬品 日本 株式 医薬品
3,525,298,400 2,971,176,600
1,796.18 1,466.00
輸送用機
2,013,700 1.03
16 本田技研 日本 株式
器
3,616,984,342 2,952,084,200
16,074.47 17,625.00
164,000 1.01
17 ＨＯＹＡ 日本 株式 精密機器
2,636,213,812 2,890,500,000
4,727.72 4,486.00
情報・通信
640,000 1.00
18 ＫＤＤＩ 日本 株式
業
3,025,745,720 2,871,040,000
3,581.39 3,529.00
801,900 0.99
19 東京海上ＨＤ 日本 株式 保険業
2,871,921,106 2,829,905,100
4,055.46 3,872.00
721,400 0.97
20 第一三共 日本 株式 医薬品
2,925,610,840 2,793,260,800
2,678.40 2,412.50
1,098,500 0.92
21 みずほフィナンシャルＧ 日本 株式 銀行業
2,942,232,972 2,650,131,250
6,493.12 6,293.00
情報・通信
408,500 0.90
22 ソフトバンクグループ 日本 株式
業
2,652,439,755 2,570,690,500
5,103.35 5,251.00
449,200 0.82
23 オリエンタルランド 日本 株式 サービス業
2,292,426,452 2,358,749,200
1,757.90 1,759.50
情報・通信
1,332,400 0.82
24 ソフトバンク 日本 株式
業
2,342,237,633 2,344,357,800
24,850.11 22,985.00
99,600 0.80
25 ダイキン工業 日本 株式 機械
2,475,070,969 2,289,306,000
2,758.30 2,993.00
751,300 0.78
26 村田製作所 日本 株式 電気機器
2,072,311,750 2,248,640,900
69,725.69 75,760.00
25,000 0.66
27 ＳＭＣ 日本 株式 機械
1,743,142,483 1,894,000,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,912.98 1,999.00
928,300 0.65
28 三菱電機 日本 株式 電気機器
1,775,825,503 1,855,671,700
3,391.37 3,645.00
494,200 0.63
29 日本たばこ産業 日本 株式 食料品
1,676,016,473 1,801,359,000
6,057.63 5,595.00
301,100 0.59
30 セブン & アイ・ HLDGS 日本 株式 小売業
1,823,955,016 1,684,654,500
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 96.71%
合計 96.71%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
水産・農林業 0.08%
鉱業 0.33%
建設業 2.05%
食料品 3.27%
繊維製品 0.39%
パルプ・紙 0.16%
化学 5.99%
医薬品 4.46%
石油・石炭製品 0.45%
ゴム製品 0.67%
ガラス・土石製品 0.66%
鉄鋼 0.93%
非鉄金属 0.65%
金属製品 0.51%
機械 5.16%
電気機器 16.98%
輸送用機器 7.92%
精密機器 2.29%
その他製品 2.29%
電気・ガス業 1.36%
陸運業 2.75%
海運業 0.81%
空運業 0.44%
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
倉庫・運輸関連業 0.14%
情報・通信業 7.45%
卸売業 6.77%
小売業 4.15%
銀行業 6.71%
証券、商品先物取引業 0.78%
保険業 2.32%
その他金融業 1.11%
不動産業 1.86%
サービス業 4.81%
合計 96.71%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
株価指数先物
TOPIX 先物 0603 月 399 9,349,929,450
日本 買建 9,440,340,000 3.29%
取引
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
（参考情報）運用実績
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップ 日経２２５インデックス】
(1) 【投資状況】 (2023 年 12 月 29 日現在 )
投資状況
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投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 20,642,490,366 99.98
内 日本 20,642,490,366 99.98
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,322,025 0.02
純資産総額
20,645,812,391 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2023 年 12 月 29 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
親投資信
4.5156 4.5774
ストックインデックス２２５・マザーファン
4,509,654,032 99.98
1 日本 託受益証
ド
20,363,962,540 20,642,490,366
券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.98%
合計 99.98%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
3,303,197,938 3,303,197,938 1.2007 1.2007
(2017 年 6 月 15 日 )
第 2 計算期間末
6,623,555,793 6,623,555,793 1.4057 1.4057
(2018 年 6 月 15 日 )
第 3 計算期間末
8,152,341,843 8,152,341,843 1.3227 1.3227
(2019 年 6 月 17 日 )
第 4 計算期間末
11,210,563,802 11,210,563,802 1.3749 1.3749
(2020 年 6 月 15 日 )
第 5 計算期間末
14,516,397,552 14,516,397,552 1.9054 1.9054
(2021 年 6 月 15 日 )
第 6 計算期間末
14,452,677,600 14,452,677,600 1.7300 1.7300
(2022 年 6 月 15 日 )
2022 年 12 月末日 14,908,888,147 － 1.7316 －
2023 年 1 月末日 15,550,502,506 － 1.8128 －
2 月末日 15,731,310,313 － 1.8212 －
3 月末日 16,352,783,206 － 1.8774 －
4 月末日 16,774,682,611 － 1.9317 －
5 月末日 17,953,153,040 － 2.0683 －
第 7 計算期間末
19,299,142,442 19,299,142,442 2.2421 2.2421
(2023 年 6 月 15 日 )
6 月末日 19,248,067,183 － 2.2243 －
7 月末日 18,676,847,713 － 2.2225 －
8 月末日 19,393,355,674 － 2.1860 －
9 月末日 19,730,991,179 － 2.1496 －
10 月末日 19,223,068,804 － 2.0815 －
11 月末日 20,523,839,075 － 2.2584 －
12 月末日 20,645,812,391 － 2.2594 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
第 4 計算期間 0.0000
第 5 計算期間 0.0000
第 6 計算期間 0.0000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第 7 計算期間 0.0000
2023 年 6 月 16 日～
－
2023 年 12 月 15 日
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 計算期間 20.1
第 2 計算期間 17.1
第 3 計算期間 △ 5.9
第 4 計算期間 3.9
第 5 計算期間 38.6
第 6 計算期間 △ 9.2
第 7 計算期間 29.6
2023 年 6 月 16 日～
△ 0.8
2023 年 12 月 15 日
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 計算期間 2,867,193,216 117,139,415
第 2 計算期間 2,980,382,583 1,019,368,476
第 3 計算期間 2,731,635,338 1,280,509,751
第 4 計算期間 3,775,885,438 1,785,574,418
第 5 計算期間 2,128,271,246 2,663,324,439
第 6 計算期間 2,488,303,056 1,752,829,196
第 7 計算期間 1,947,250,912 1,693,734,159
2023 年 6 月 16 日～
1,967,076,237 1,478,960,968
2023 年 12 月 15 日
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
ストックインデックス２２５・マザーファンド
(1) 投資状況 (2023 年 12 月 29 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
270,319,851,190 98.65
株式
内 日本 270,319,851,190 98.65
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,697,998,055 1.35
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産総額
274,017,849,245 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
株価指数先物取引（買建） 3,712,950,000 1.36
内 日本 3,712,950,000 1.36
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産 (2023 年 12 月 29 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 業種 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
34,689.40 34,990.00
807,000 10.30
1 ファーストリテイリング 日本 株式 小売業
27,994,349,100 28,236,930,000
20,784.00 25,255.00
807,000 7.44
2 東京エレクトロン 日本 株式 電気機器
16,772,689,620 20,380,785,000
4,012.25 4,797.00
2,152,000 3.77
3 アドバンテスト 日本 株式 電気機器
8,634,363,280 10,323,144,000
6,484.51 6,293.00
情報・通信
1,614,000 3.71
4 ソフトバンクグループ 日本 株式
業
10,466,005,920 10,156,902,000
4,641.64 5,917.00
1,345,000 2.90
5 信越化学 日本 株式 化学
6,243,016,100 7,958,365,000
4,723.56 4,486.00
情報・通信
1,614,000 2.64
6 ＫＤＤＩ 日本 株式
業
7,623,833,040 7,240,404,000
24,822.32 22,985.00
269,000 2.26
7 ダイキン工業 日本 株式 機械
6,677,205,040 6,182,965,000
4,044.50 4,147.00
1,345,000 2.04
8 ファナック 日本 株式 電気機器
5,439,858,000 5,577,715,000
5,685.72 6,717.00
Ｔ Ｄ Ｋ 807,000 1.98
9 日本 株式 電気機器
4,588,378,860 5,420,619,000
4,317.21 4,622.00
テ ル モ 1,076,000 1.81
10 日本 株式 精密機器
4,645,318,560 4,973,272,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5,050.98 5,963.00
807,000 1.76
11 リクルートホールディングス 日本 株式 サービス業
4,076,143,740 4,812,141,000
1,936.21 2,058.00
京 セ ラ 2,152,000 1.62
12 日本 株式 電気機器
4,166,725,200 4,428,816,000
4,476.90 5,342.00
807,000 1.57
13 中外製薬 日本 株式 医薬品
3,612,863,820 4,310,994,000
23,518.16 37,170.00
107,600 1.46
14 レーザーテック 日本 株式 電気機器
2,530,554,592 3,999,492,000
12,805.53 13,410.00
269,000 1.32
15 ソニーグループ 日本 株式 電気機器
3,444,689,360 3,607,290,000
2,869.11 2,590.50
輸送用機
1,345,000 1.27
16 トヨタ自動車 日本 株式
器
3,858,959,300 3,484,222,500
4,054.79 3,872.00
807,000 1.14
17 第一三共 日本 株式 医薬品
3,272,219,760 3,124,704,000
10,146.46 10,550.00
269,000 1.04
18 日東電工 日本 株式 化学
2,729,397,900 2,837,950,000
10,385.23 10,155.00
269,000 1.00
19 セコム 日本 株式 サービス業
2,793,627,180 2,731,695,000
2,141.48 1,999.00
情報・通信
1,345,000 0.98
20 NTT データグループ 日本 株式
業
2,880,297,500 2,688,655,000
16,082.20 17,625.00
134,500 0.87
21 ＨＯＹＡ 日本 株式 精密機器
2,163,056,100 2,370,562,500
1,793.17 1,466.00
輸送用機
1,614,000 0.86
22 本田技研 日本 株式
器
2,894,191,200 2,366,124,000
8,467.61 8,634.00
269,000 0.85
23 キッコーマン 日本 株式 食料品
2,277,788,400 2,322,546,000
2,558.19 2,127.00
輸送用機
1,076,000 0.84
24 デンソー 日本 株式
器
2,752,619,560 2,288,652,000
3,250.06 2,826.50
その他製
807,000 0.83
25 バンダイナムコ HLDGS 日本 株式
品
2,622,802,380 2,280,985,500
9,096.97 8,473.00
269,000 0.83
26 富士フイルム HLDGS 日本 株式 化学
2,447,087,420 2,279,237,000
2,185.39 1,686.00
1,345,000 0.83
27 アステラス製薬 日本 株式 医薬品
2,939,351,800 2,267,670,000
9,148.49 8,308.00
269,000 0.82
28 豊田通商 日本 株式 卸売業
2,460,946,360 2,234,852,000
2,079.12 2,040.50
1,076,000 0.80
29 オリンパス 日本 株式 精密機器
2,237,141,200 2,195,578,000
69,509.87 75,760.00
26,900 0.74
30 ＳＭＣ 日本 株式 機械
1,869,815,748 2,037,944,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 98.65%
合計 98.65%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
水産・農林業 0.07%
鉱業 0.07%
建設業 1.65%
食料品 3.43%
繊維製品 0.10%
パルプ・紙 0.07%
化学 6.96%
医薬品 6.10%
石油・石炭製品 0.21%
ゴム製品 0.73%
ガラス・土石製品 0.71%
鉄鋼 0.08%
非鉄金属 0.68%
金属製品 0.02%
機械 4.83%
電気機器 26.65%
輸送用機器 4.44%
精密機器 3.70%
その他製品 2.27%
電気・ガス業 0.16%
陸運業 1.33%
海運業 0.44%
空運業 0.30%
倉庫・運輸関連業 0.21%
情報・通信業 9.97%
卸売業 3.12%
小売業 12.26%
銀行業 0.65%
証券、商品先物取引業 0.16%
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
保険業 0.89%
その他金融業 0.81%
不動産業 1.13%
サービス業 4.47%
合計 98.65%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
株価指数先物
NK225 先物 0603 月 111 3,670,381,050
日本 買建 3,712,950,000 1.36%
取引
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
（参考情報）運用実績
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）】
(1) 【投資状況】 (2023 年 12 月 29 日現在 )
投資状況
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 75,240,488,512 99.99
内 日本 75,240,488,512 99.99
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 11,201,263 0.01
純資産総額
75,251,689,775 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2023 年 12 月 29 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
親投資信
2.7221 2.8683
外国株式インデックス為替ヘッジ型
26,231,736,050 99.99
1 日本 託受益証
マザーファンド
71,406,340,280 75,240,488,512
券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.99%
合計 99.99%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
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純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
16,740,001,185 16,740,001,185 1.1194 1.1194
(2017 年 6 月 15 日 )
第 2 計算期間末
31,820,531,530 31,820,531,530 1.2400 1.2400
(2018 年 6 月 15 日 )
第 3 計算期間末
36,065,457,483 36,065,457,483 1.2648 1.2648
(2019 年 6 月 17 日 )
第 4 計算期間末
42,369,088,321 42,369,088,321 1.2825 1.2825
(2020 年 6 月 15 日 )
第 5 計算期間末
56,165,645,906 56,165,645,906 1.7819 1.7819
(2021 年 6 月 15 日 )
第 6 計算期間末
53,716,109,956 53,716,109,956 1.5540 1.5540
(2022 年 6 月 15 日 )
2022 年 12 月末日 60,989,298,416 － 1.5815 －
2023 年 1 月末日 64,517,055,425 － 1.6551 －
2 月末日 65,225,625,403 － 1.6428 －
3 月末日 66,332,064,994 － 1.6520 －
4 月末日 65,742,669,424 － 1.6801 －
5 月末日 66,484,211,861 － 1.6887 －
第 7 計算期間末
68,296,881,791 68,296,881,791 1.7433 1.7433
(2023 年 6 月 15 日 )
6 月末日 69,118,183,698 － 1.7447 －
7 月末日 71,195,386,814 － 1.8053 －
8 月末日 70,484,070,153 － 1.7674 －
9 月末日 68,756,751,147 － 1.6879 －
10 月末日 66,711,820,465 － 1.6240 －
11 月末日 72,585,380,711 － 1.7539 －
12 月末日 75,251,689,775 － 1.8323 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
第 4 計算期間 0.0000
第 5 計算期間 0.0000
第 6 計算期間 0.0000
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第 7 計算期間 0.0000
2023 年 6 月 16 日～
－
2023 年 12 月 15 日
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 計算期間 11.9
第 2 計算期間 10.8
第 3 計算期間 2.0
第 4 計算期間 1.4
第 5 計算期間 38.9
第 6 計算期間 △ 12.8
第 7 計算期間 12.2
2023 年 6 月 16 日～
4.1
2023 年 12 月 15 日
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 計算期間 15,911,823,542 958,970,794
第 2 計算期間 15,243,885,793 4,536,508,120
第 3 計算期間 9,938,067,643 7,085,414,359
第 4 計算期間 12,720,408,945 8,198,873,384
第 5 計算期間 7,978,557,364 9,493,197,837
第 6 計算期間 10,317,685,523 7,272,108,784
第 7 計算期間 12,181,359,226 7,570,904,254
2023 年 6 月 16 日～
6,735,803,768 5,284,342,763
2023 年 12 月 15 日
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
(1) 投資状況 (2023 年 12 月 29 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
100,880,052,071 90.91
株式
内 香港 633,427,370 0.57
内 シンガポール 386,032,387 0.35
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内 イスラエル 195,432,672 0.18
内 ノルウェー 202,505,092 0.18
内 スウェーデン 1,007,098,286 0.91
内 デンマーク 1,039,735,031 0.94
内 イギリス 4,368,078,173 3.94
内 アイルランド 151,149,662 0.14
内 オランダ 1,342,135,546 1.21
内 ベルギー 270,435,351 0.24
内 フランス 3,420,293,108 3.08
内 ドイツ 2,458,768,549 2.22
内 スイス 2,890,882,417 2.61
内 ポルトガル 62,330,557 0.06
内 スペイン 763,894,927 0.69
内 イタリア 752,398,852 0.68
内 フィンランド 321,740,278 0.29
内 オーストリア 52,009,691 0.05
内 カナダ 3,440,338,376 3.10
内 アメリカ 74,965,160,657 67.55
内 オーストラリア 2,088,239,841 1.88
内 ニュージーランド 67,965,248 0.06
2,222,974,342 2.00
投資証券
内 香港 35,471,816 0.03
内 シンガポール 45,202,867 0.04
内 イギリス 37,844,891 0.03
内 ベルギー 8,330,050 0.01
内 フランス 38,145,465 0.03
内 カナダ 6,189,273 0.01
内 アメリカ 1,856,120,915 1.67
内 オーストラリア 195,669,065 0.18
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 7,866,126,051 7.09
純資産総額
110,969,152,464 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
株価指数先物取引（買建） 4,514,500,928 4.07
内 イギリス 97,961,986 0.09
内 ドイツ 819,557,242 0.74
内 カナダ 217,688,621 0.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内 アメリカ 3,323,986,385 3.00
内 オーストラリア 55,306,694 0.05
為替予約取引（売建） 100,699,499,884 △ 90.75
内 日本 100,699,499,884 △ 90.75
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2023 年 12 月 29 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 業種 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
19,359.79 27,455.45
APPLE INC 200,579 4.96
1 アメリカ 株式 情報技術
3,883,191,430 5,506,986,986
34,046.71 53,225.96
MICROSOFT CORP 90,566 4.34
2 アメリカ 株式 情報技術
3,083,485,937 4,820,462,511
一般消費
13,090.05 21,753.88
AMAZON.COM INC 119,197 2.34
3 アメリカ 株式 財・サービ
1,560,296,236 2,592,997,878
ス
26,729.84 70,237.05
NVIDIA CORP 31,495 1.99
4 アメリカ 株式 情報技術
841,858,126 2,212,115,972
コミュニ
13,049.06 19,888.82
ケーショ
ALPHABET INC-CL A 75,820 1.36
5 アメリカ 株式
ン・サービ
989,380,724 1,507,970,401
ス
コミュニ
META PLATFORMS INC CLASS 21,417.74 50,820.52
ケーショ
28,517 1.31
6 アメリカ 株式
ン・サービ
A 610,770,959 1,449,248,929
ス
コミュニ
13,128.63 20,037.74
ケーショ
ALPHABET INC-CL C 66,996 1.21
7 アメリカ 株式
ン・サービ
879,566,330 1,342,448,590
ス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
一般消費
19,987.67 35,908.51
TESLA INC 36,442 1.18
8 アメリカ 株式 財・サービ
728,394,211 1,308,578,264
ス
88,864.57 159,191.41
BROADCOM INC 5,696 0.82
9 アメリカ 株式 情報技術
506,172,946 906,754,273
19,548.28 24,153.64
JPMORGAN CHASE & CO 37,266 0.81
10 アメリカ 株式 金融
728,489,927 900,109,884
69,678.80 74,446.56
UNITEDHEALTH GROUP INC 11,842 0.79
11 アメリカ 株式 ヘルスケア
825,136,610 881,596,246
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
45,051.16 50,714.15
16,759 0.77
12 アメリカ 株式 金融
CL B
755,013,265 849,918,492
51,352.10 82,381.95
ELI LILLY & CO 10,282 0.76
13 アメリカ 株式 ヘルスケア
528,003,178 847,051,266
31,238.76 36,932.53
VISA INC-CLASS A SHARES 20,662 0.69
14 アメリカ 株式 金融
645,456,806 763,099,976
15,406.00 14,209.94
エネル
EXXON MOBIL CORP 51,553 0.66
15 アメリカ 株式
ギー
794,232,132 732,565,434
24,467.51 22,207.74
JOHNSON & JOHNSON 30,620 0.61
16 アメリカ 株式 ヘルスケア
749,198,336 680,001,042
52,533.26 60,464.96
MASTERCARD INC - A 10,791 0.59
17 アメリカ 株式 金融
566,887,311 652,477,444
10,444.99 14,718.05
NOVO NORDISK A/S-B 44,030 0.58
18 デンマーク 株式 ヘルスケア
459,893,490 648,036,006
一般消費
44,593.76 49,266.06
HOME DEPOT INC 12,800 0.57
19 アメリカ 株式 財・サービ
570,800,555 630,605,681
ス
21,461.29 20,668.88
生活必需
PROCTER & GAMBLE CO/THE 30,040 0.56
20 アメリカ 株式
品
644,701,407 620,893,332
18,638.46 16,283.94
生活必需
NESTLE SA-REG 34,164 0.50
21 スイス 株式
品
636,770,171 556,324,854
68,903.99 94,047.47
生活必需
COSTCO WHOLESALE CORP 5,640 0.48
22 アメリカ 株式
品
388,619,005 530,427,748
92,477.84 107,768.60
ASML HOLDING NV 4,858 0.47
23 オランダ 株式 情報技術
449,257,980 523,539,898
15,550.24 15,426.84
MERCK & CO. INC. 32,296 0.45
24 アメリカ 株式 ヘルスケア
502,213,141 498,225,519
22,688.26 21,948.19
ABBVIE INC 22,438 0.44
25 アメリカ 株式 ヘルスケア
509,079,337 492,473,543
50,824.49 84,462.60
ADOBE INC 5,811 0.44
26 アメリカ 株式 情報技術
295,341,683 490,812,178
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
24,500.42 21,241.87
エネル
CHEVRON CORP 23,100 0.44
27 アメリカ 株式
ギー
565,960,135 490,687,407
21,994.85 37,667.21
SALESFORCE.COM INC 12,434 0.42
28 アメリカ 株式 情報技術
273,484,398 468,354,107
4,698.11 4,805.20
BANK OF AMERICA CORP 91,878 0.40
29 アメリカ 株式 金融
431,661,402 441,492,202
8,809.91 8,332.51
生活必需
COCA-COLA CO/THE 52,398 0.39
30 アメリカ 株式
品
461,623,697 436,606,990
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 90.91%
投資証券 2.00%
合計 92.91%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 4.40%
素材 3.79%
資本財・サービス 9.65%
一般消費財・サービス 9.61%
生活必需品 6.34%
ヘルスケア 11.45%
金融 14.29%
情報技術 21.90%
コミュニケーション・サービス 6.67%
公益事業 2.49%
不動産 0.32%
合計 90.91%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
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買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
株価指数先物
S&P500 EMINI MAR 24 97 3,233,053,690
アメリカ 買建 3,323,986,385 3.00%
取引
FTSE 100 INDEX MAR 24 7 96,368,253
イギリス 買建 97,961,986 0.09%
オーストラリ
SPI 200 MAR 24 3 54,086,558
買建 55,306,694 0.05%
ア
S&P/TSE 60 INDEX MAR
8 212,391,608
カナダ 買建 217,688,621 0.20%
24
SWISS MKT IX MAR 24 8 149,473,164
買建 148,293,466 0.13%
ドイツ
EURO STOXX 50 MAR 24 94 677,798,240
買建 671,263,776 0.60%
ユーロ売 / 円買 2024 年 1
61,032,000 9,792,008,602
売建 9,574,248,523 △ 8.63%
為替予約取引 日本
月
香港ドル売 / 円買 2024 年
34,724,000 653,099,409
売建 629,077,346 △ 0.57%
1 月
英ポンド売 / 円買 2024 年
24,205,400 4,496,336,813
売建 4,364,601,541 △ 3.93%
1 月
シンガポール・ドル売 /
3,535,300 389,413,295
売建 379,381,174 △ 0.34%
円買 2024 年 1 月
スイス・フラン売 / 円買
17,252,700 2,912,102,128
売建 2,900,496,319 △ 2.61%
2024 年 1 月
ノルウェー・クローネ
14,935,400 203,484,937
売建 207,524,395 △ 0.19%
売 / 円買 2024 年 1 月
ニュージーランド・ドル
729,100 66,083,436
売建 65,418,862 △ 0.06%
売 / 円買 2024 年 1 月
デンマーク・クローネ
47,983,000 1,032,666,134
売建 1,010,070,939 △ 0.91%
売 / 円買 2024 年 1 月
カナダ・ドル売 / 円買
31,756,400 3,445,915,812
売建 3,399,163,771 △ 3.06%
2024 年 1 月
スウェーデン・クローネ
70,984,900 996,848,865
売建 1,008,624,443 △ 0.91%
売 / 円買 2024 年 1 月
イスラエル・シュケル
3,189,900 125,713,959
売建 124,433,533 △ 0.11%
売 / 円買 2024 年 1 月
豪ドル売 / 円買 2024 年 1
22,454,300 2,184,081,062
売建 2,173,048,563 △ 1.96%
月
米ドル売 / 円買 2024 年 1
528,933,600 77,690,554,086
売建 74,863,410,475 △ 67.46%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考情報）運用実績
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【ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）】
(1) 【投資状況】 (2023 年 12 月 29 日現在 )
投資状況
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投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 25,360,229,749 99.99
内 日本 25,360,229,749 99.99
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 2,560,529 0.01
純資産総額
25,362,790,278 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2023 年 12 月 29 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
親投資信
4.9331 5.3712
4,721,520,284 99.99
1 外国株式インデックスマザーファンド 日本 託受益証
23,291,758,170 25,360,229,749
券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.99%
合計 99.99%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
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純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
1,719,851,096 1,719,851,096 1.2232 1.2232
(2017 年 6 月 15 日 )
第 2 計算期間末
3,307,440,968 3,307,440,968 1.3931 1.3931
(2018 年 6 月 15 日 )
第 3 計算期間末
4,523,386,578 4,523,386,578 1.4011 1.4011
(2019 年 6 月 17 日 )
第 4 計算期間末
5,717,881,883 5,717,881,883 1.4231 1.4231
(2020 年 6 月 15 日 )
第 5 計算期間末
9,292,062,179 9,292,062,179 2.0848 2.0848
(2021 年 6 月 15 日 )
第 6 計算期間末
10,844,781,442 10,844,781,442 2.1770 2.1770
(2022 年 6 月 15 日 )
2022 年 12 月末日 12,836,135,129 － 2.2305 －
2023 年 1 月末日 13,407,821,373 － 2.3138 －
2 月末日 14,259,607,015 － 2.3944 －
3 月末日 14,711,452,337 － 2.3817 －
4 月末日 15,366,295,740 － 2.4461 －
5 月末日 16,669,221,272 － 2.5591 －
第 7 計算期間末
17,911,076,601 17,911,076,601 2.6685 2.6685
(2023 年 6 月 15 日 )
6 月末日 18,813,904,855 － 2.7593 －
7 月末日 19,535,329,997 － 2.8002 －
8 月末日 21,228,450,312 － 2.8482 －
9 月末日 21,922,104,339 － 2.7786 －
10 月末日 21,968,384,920 － 2.6841 －
11 月末日 24,146,493,609 － 2.8934 －
12 月末日 25,362,790,278 － 2.9439 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
第 4 計算期間 0.0000
第 5 計算期間 0.0000
第 6 計算期間 0.0000
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第 7 計算期間 0.0000
2023 年 6 月 16 日～
－
2023 年 12 月 15 日
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 計算期間 22.3
第 2 計算期間 13.9
第 3 計算期間 0.6
第 4 計算期間 1.6
第 5 計算期間 46.5
第 6 計算期間 4.4
第 7 計算期間 22.6
2023 年 6 月 16 日～
9.2
2023 年 12 月 15 日
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 計算期間 1,475,674,063 70,680,538
第 2 計算期間 1,380,206,909 412,026,062
第 3 計算期間 1,523,438,524 669,208,679
第 4 計算期間 1,946,108,703 1,156,513,875
第 5 計算期間 1,622,654,198 1,183,681,857
第 6 計算期間 1,798,628,403 1,274,027,097
第 7 計算期間 2,849,753,966 1,119,335,471
2023 年 6 月 16 日～
2,849,099,428 1,047,869,511
2023 年 12 月 15 日
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
外国株式インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2023 年 12 月 29 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
394,204,531,174 92.30
株式
内 香港 2,478,864,666 0.58
内 シンガポール 1,465,370,783 0.34
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内 イスラエル 836,418,929 0.20
内 ノルウェー 830,771,149 0.19
内 スウェーデン 3,892,504,824 0.91
内 デンマーク 4,079,520,711 0.96
内 イギリス 16,810,304,680 3.94
内 アイルランド 592,238,049 0.14
内 オランダ 5,230,997,386 1.22
内 ベルギー 1,023,783,141 0.24
内 フランス 13,390,343,353 3.14
内 ドイツ 9,649,448,173 2.26
内 スイス 10,793,662,024 2.53
内 ポルトガル 252,009,198 0.06
内 スペイン 3,006,959,366 0.70
内 イタリア 2,962,573,922 0.69
内 フィンランド 1,239,523,665 0.29
内 オーストリア 206,763,584 0.05
内 カナダ 12,875,365,191 3.01
内 アメリカ 294,867,980,404 69.04
内 オーストラリア 7,474,772,261 1.75
内 ニュージーランド 244,355,715 0.06
8,742,184,936 2.05
投資証券
内 香港 137,624,462 0.03
内 シンガポール 178,472,346 0.04
内 イギリス 141,184,137 0.03
内 ベルギー 36,501,502 0.01
内 フランス 154,805,472 0.04
内 カナダ 33,596,897 0.01
内 アメリカ 7,356,706,279 1.72
内 オーストラリア 703,293,841 0.16
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 24,137,310,650 5.65
純資産総額
427,084,026,760 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
株価指数先物取引（買建） 24,057,701,579 5.63
内 イギリス 1,007,608,997 0.24
内 ドイツ 4,392,552,485 1.03
内 カナダ 1,632,664,656 0.38
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内 アメリカ 15,900,306,006 3.72
内 オーストラリア 1,124,569,435 0.26
為替予約取引（買建） 12,655,814,230 2.96
内 日本 12,655,814,230 2.96
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2023 年 12 月 29 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 業種 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
26,861.18 27,455.45
APPLE INC 787,200 5.06
1 アメリカ 株式 情報技術
21,145,133,453 21,612,931,342
53,732.57 53,225.96
MICROSOFT CORP 355,500 4.43
2 アメリカ 株式 情報技術
19,101,969,051 18,921,829,633
一般消費
20,751.14 21,753.88
AMAZON.COM INC 467,800 2.38
3 アメリカ 株式 財・サービ
9,707,391,813 10,176,467,590
ス
68,198.95 70,237.05
NVIDIA CORP 124,480 2.05
4 アメリカ 株式 情報技術
8,489,407,966 8,743,108,308
コミュニ
19,132.15 19,888.82
ケーショ
ALPHABET INC-CL A 298,800 1.39
5 アメリカ 株式
ン・サービ
5,716,718,692 5,942,779,685
ス
コミュニ
META PLATFORMS INC
47,084.01 50,820.52
ケーショ
112,000 1.33
6 アメリカ 株式
CLASS A ン・サービ
5,273,409,596 5,691,898,867
ス
コミュニ
19,335.68 20,037.74
ケーショ
ALPHABET INC-CL C 262,840 1.23
7 アメリカ 株式
ン・サービ
5,082,208,289 5,266,720,212
ス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
一般消費
34,602.40 35,908.51
TESLA INC 143,950 1.21
8 アメリカ 株式 財・サービ
4,981,020,385 5,169,031,368
ス
133,199.07 159,191.41
BROADCOM INC 22,412 0.84
9 アメリカ 株式 情報技術
2,985,260,102 3,567,797,888
21,895.85 24,153.64
JPMORGAN CHASE & CO 146,370 0.83
10 アメリカ 株式 金融
3,204,910,583 3,535,369,604
75,969.11 74,446.56
UNITEDHEALTH GROUP INC 46,666 0.81
11 アメリカ 株式 ヘルスケア
3,545,179,373 3,474,123,496
83,938.68 82,381.95
ELI LILLY & CO 40,685 0.78
12 アメリカ 株式 ヘルスケア
3,415,046,152 3,351,709,860
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
50,882.07 50,714.15
65,950 0.78
13 アメリカ 株式 金融
CL B
3,355,673,618 3,344,598,397
36,069.07 36,932.53
VISA INC-CLASS A SHARES 80,950 0.70
14 アメリカ 株式 金融
2,919,791,876 2,989,688,465
14,516.58 14,209.94
エネル
EXXON MOBIL CORP 201,705 0.67
15 アメリカ 株式
ギー
2,928,084,846 2,866,217,501
21,588.08 22,207.74
JOHNSON & JOHNSON 121,300 0.63
16 アメリカ 株式 ヘルスケア
2,618,640,053 2,693,799,032
58,144.91 60,464.96
MASTERCARD INC - A 42,400 0.60
17 アメリカ 株式 金融
2,465,345,508 2,563,714,541
14,537.06 14,718.05
NOVO NORDISK A/S-B 170,516 0.59
18 デンマーク 株式 ヘルスケア
2,478,803,958 2,509,664,037
一般消費
44,124.44 49,266.06
HOME DEPOT INC 50,450 0.58
19 アメリカ 株式 財・サービ
2,226,081,844 2,485,473,171
ス
PROCTER & GAMBLE 21,448.38 20,668.88
生活必需
118,767 0.57
20 アメリカ 株式
品
CO/THE 2,547,376,961 2,454,781,572
98,816.85 107,768.60
ASML HOLDING NV 19,799 0.50
21 オランダ 株式 情報技術
1,956,476,939 2,133,710,670
83,407.10 94,047.47
生活必需
COSTCO WHOLESALE CORP 22,360 0.49
22 アメリカ 株式
品
1,864,985,018 2,102,901,496
16,678.97 16,283.94
生活必需
NESTLE SA-REG 127,771 0.49
23 スイス 株式
品
2,131,102,535 2,080,616,524
14,350.92 15,426.84
MERCK & CO. INC. 127,821 0.46
24 アメリカ 株式 ヘルスケア
1,834,354,579 1,971,875,279
19,666.43 21,948.19
ABBVIE INC 88,972 0.46
25 アメリカ 株式 ヘルスケア
1,749,764,085 1,952,774,583
87,525.13 84,462.60
ADOBE INC 23,020 0.46
26 アメリカ 株式 情報技術
2,014,829,576 1,944,329,089
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20,409.05 21,241.87
エネル
CHEVRON CORP 91,418 0.45
27 アメリカ 株式
ギー
1,865,757,252 1,941,890,104
32,801.30 37,667.21
SALESFORCE.COM INC 49,066 0.43
28 アメリカ 株式 情報技術
1,609,434,235 1,848,179,395
4,299.86 4,805.20
BANK OF AMERICA CORP 360,201 0.41
29 アメリカ 株式 金融
1,548,817,400 1,730,837,989
8,259.89 8,332.51
生活必需
COCA-COLA CO/THE 206,950 0.40
30 アメリカ 株式
品
1,709,406,430 1,724,413,462
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 92.30%
投資証券 2.05%
合計 94.35%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 4.41%
素材 3.79%
資本財・サービス 9.77%
一般消費財・サービス 9.80%
生活必需品 6.47%
ヘルスケア 11.65%
金融 14.40%
情報技術 22.34%
コミュニケーション・サービス 6.79%
公益事業 2.53%
不動産 0.34%
合計 92.30%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
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買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
株価指数先物
S&P500 EMINI MAR 24 464 15,461,349,063
アメリカ 買建 15,900,306,006 3.72%
取引
FTSE 100 INDEX MAR 24 72 993,499,334
イギリス 買建 1,007,608,997 0.24%
オーストラリ
SPI 200 MAR 24 61 1,100,334,386
買建 1,124,569,435 0.26%
ア
S&P/TSE 60 INDEX MAR
60 1,590,070,000
カナダ 買建 1,632,664,656 0.38%
24
SWISS MKT IX MAR 24 69 1,288,757,474
買建 1,279,031,141 0.30%
ドイツ
EURO STOXX 50 MAR 24 436 3,144,708,250
買建 3,113,521,344 0.73%
英ポンド買 / 円売 2024 年
2,300,000 423,202,530
買建 414,724,960 0.10%
為替予約取引 日本
1 月
スイス・フラン買 / 円売
5,300,000 892,415,060
買建 891,027,520 0.21%
2024 年 1 月
ユーロ買 / 円売 2024 年 1
10,500,000 1,671,754,730
買建 1,647,162,300 0.39%
月
豪ドル買 / 円売 2024 年 1
7,300,000 708,673,740
買建 706,468,450 0.17%
月
カナダ・ドル買 / 円売
10,000,000 1,082,909,540
買建 1,070,387,000 0.25%
2024 年 1 月
米ドル買 / 円売 2024 年 1
56,000,000 8,131,196,240
買建 7,926,044,000 1.86%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考情報）運用実績
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）】
(1) 【投資状況】 (2023 年 12 月 29 日現在 )
投資状況
121/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 4,922,501,355 99.21
内 日本 4,922,501,355 99.21
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 39,238,949 0.79
純資産総額
4,961,740,304 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2023 年 12 月 29 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
親投資信
4.9013 5.3712
734,105,756 79.47
1 外国株式インデックスマザーファンド 日本 託受益証
3,598,099,703 3,943,028,836
券
親投資信
2.1994 2.2871
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・イン
428,259,595 19.74
2 日本 託受益証
デックス・マザーファンド
941,953,024 979,472,519
券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.21%
合計 99.21%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
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① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
826,097,593 826,097,593 1.2158 1.2158
(2017 年 6 月 15 日 )
第 2 計算期間末
1,697,993,255 1,697,993,255 1.3778 1.3778
(2018 年 6 月 15 日 )
第 3 計算期間末
1,747,579,023 1,747,579,023 1.3793 1.3793
(2019 年 6 月 17 日 )
第 4 計算期間末
1,800,845,481 1,800,845,481 1.3573 1.3573
(2020 年 6 月 15 日 )
第 5 計算期間末
2,402,518,423 2,402,518,423 1.9822 1.9822
(2021 年 6 月 15 日 )
第 6 計算期間末
2,605,876,138 2,605,876,138 2.0510 2.0510
(2022 年 6 月 15 日 )
2022 年 12 月末日 2,718,082,491 － 2.0827 －
2023 年 1 月末日 2,891,396,596 － 2.1693 －
2 月末日 3,082,235,653 － 2.2218 －
3 月末日 3,122,730,911 － 2.2124 －
4 月末日 3,281,261,114 － 2.2605 －
5 月末日 3,463,674,139 － 2.3580 －
第 7 計算期間末
3,957,729,997 3,957,729,997 2.4679 2.4679
(2023 年 6 月 15 日 )
6 月末日 4,115,718,619 － 2.5389 －
7 月末日 4,307,352,787 － 2.5836 －
8 月末日 4,406,224,993 － 2.6102 －
9 月末日 4,528,559,007 － 2.5549 －
10 月末日 4,473,640,572 － 2.4736 －
11 月末日 4,977,585,524 － 2.6486 －
12 月末日 4,961,740,304 － 2.6901 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
第 4 計算期間 0.0000
第 5 計算期間 0.0000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第 6 計算期間 0.0000
第 7 計算期間 0.0000
2023 年 6 月 16 日～
－
2023 年 12 月 15 日
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 計算期間 21.6
第 2 計算期間 13.3
第 3 計算期間 0.1
第 4 計算期間 △ 1.6
第 5 計算期間 46.0
第 6 計算期間 3.5
第 7 計算期間 20.3
2023 年 6 月 16 日～
7.5
2023 年 12 月 15 日
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 計算期間 702,644,049 33,190,572
第 2 計算期間 695,338,362 142,407,106
第 3 計算期間 339,152,791 304,533,894
第 4 計算期間 415,919,823 356,157,946
第 5 計算期間 193,724,602 308,457,694
第 6 計算期間 295,982,191 237,478,525
第 7 計算期間 541,659,096 208,501,672
2023 年 6 月 16 日～
451,316,606 221,875,953
2023 年 12 月 15 日
( 注 ) 当初設定数量は 10,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
外国株式インデックスマザーファンド
前記「ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）」の記載と同じ。
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 投資状況 (2023 年 12 月 29 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
25,327,369,320 89.45
株式
内 中国 8,270,500,179 29.21
内 台湾 4,384,502,468 15.49
内 タイ 959,786,538 3.39
内 マレーシア 179,229,421 0.63
内 インドネシア 483,017,020 1.71
内 インド 3,241,981,765 11.45
内 サウジアラビア 649,650,871 2.29
内 トルコ 434,563,366 1.53
内 カナダ 16,118,838 0.06
内 メキシコ 950,817,986 3.36
内 チリ 119,852,075 0.42
内 ブラジル 4,578,788,368 16.17
内 南アフリカ 1,058,560,425 3.74
1,340,880,676 4.74
投資証券
内 アメリカ 1,340,880,676 4.74
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 1,645,982,207 5.81
純資産総額
28,314,232,203 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
株価指数先物取引（買建） 1,354,827,529 4.78
内 アメリカ 1,354,827,529 4.78
為替予約取引（買建） 181,166,720 0.64
内 日本 181,166,720 0.64
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2023 年 12 月 29 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 業種 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
INVESCO FTSE RAFI
2,684.41 2,706.11
495,500 4.74
1 アメリカ 投資証券 －
EMERGING M
1,330,182,439 1,340,880,676
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,698.70 2,745.23
480,000 4.65
2 台湾 株式 情報技術
MANUFAC 1,295,381,894 1,317,712,416
PETROBRAS - PETROLEO 887.25 1,086.67
エネル
706,900 2.71
3 ブラジル 株式
ギー
BRAS-PR 627,205,222 768,172,746
一般消費
ALIBABA GROUP HOLDING 1,524.03 1,376.67
473,600 2.30
4 中国 株式 財・サービ
LTD 721,784,170 651,994,464
ス
1,923.86 2,252.72
VALE SA 256,690 2.04
5 ブラジル 株式 素材
493,837,403 578,252,463
984.83 1,137.45
エネル
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 472,500 1.90
6 ブラジル 株式
ギー
465,336,191 537,446,066
75.68 68.60
IND & COMM BK OF CHINA-H 7,254,000 1.76
7 中国 株式 金融
549,043,290 497,675,178
コミュニ
6,129.32 5,317.95
ケーショ
TENCENT HOLDINGS LTD 91,000 1.71
8 中国 株式
ン・サービ
557,769,649 483,933,450
ス
CHINA CONSTRUCTION BANK- 91.91 84.03
5,698,000 1.69
9 中国 株式 金融
H 523,807,331 478,828,581
4,052.39 4,481.54
エネル
RELIANCE INDUSTRIES LTD 87,477 1.38
10 インド 株式
ギー
354,491,404 392,032,199
ITAU UNIBANCO HOLDING S- 838.06 991.25
383,636 1.34
11 ブラジル 株式 金融
PREF 321,520,897 380,282,326
PING AN INSURANCE GROUP 931.20 639.78
563,500 1.27
12 中国 株式 金融
CO-H 524,738,739 360,520,256
56.95 53.90
BANK OF CHINA LTD-H 5,569,000 1.06
13 中国 株式 金融
317,218,868 300,199,730
481.21 498.69
BANCO BRADESCO SA-PREF 582,359 1.03
14 ブラジル 株式 金融
280,252,645 290,418,378
103.27 93.65
エネル
PETROCHINA CO LTD-H 3,008,000 0.99
15 中国 株式
ギー
310,662,851 281,711,232
HON HAI PRECISION 508.16 481.45
563,902 0.96
16 台湾 株式 情報技術
INDUSTRY 286,557,582 271,494,904
CHINA PETROLEUM & 84.12 73.87
エネル
3,667,800 0.96
17 中国 株式
ギー
CHEMICAL-H 308,620,629 270,942,220
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AGRICULTURAL BANK OF 56.06 54.45
4,418,000 0.85
18 中国 株式 金融
CHINA-H 247,752,701 240,560,100
140.02 148.36
エネル
PTT PCL-NVDR 1,571,400 0.82
19 タイ 株式
ギー
220,044,974 233,136,833
一般消費
1,017.29 1,296.70
TATA MOTORS LTD 150,626 0.69
20 インド 株式 財・サービ
153,230,926 195,317,939
ス
3,240.58 4,745.13
MEDIATEK INC 41,003 0.69
21 台湾 株式 情報技術
132,873,502 194,564,770
一般消費
2,560.78 2,043.69
JD.COM INC - CL A 94,645 0.68
22 中国 株式 財・サービ
242,365,879 193,425,040
ス
コミュニ
154.72 130.35
ケーショ
AMERICA MOVIL L 1,415,200 0.65
23 メキシコ 株式
ン・サービ
218,977,338 184,484,212
ス
202.31 295.48
XIAOMI CORP-CLASS B 618,200 0.65
24 中国 株式 情報技術
125,083,967 182,666,972
2,313.65 2,687.75
INFOSYS LTD 67,287 0.64
25 インド 株式 情報技術
155,679,106 180,851,173
1,459.02 1,616.30
BANCO DO BRASIL S.A. 104,500 0.60
26 ブラジル 株式 金融
152,468,986 168,903,596
コミュニ
2,553.46 2,085.43
ケーショ
BAIDU INC-CLASS A 78,850 0.58
27 中国 株式
ン・サービ
201,341,243 164,436,550
ス
GRUPO FINANCIERO 1,179.30 1,433.19
111,900 0.57
28 メキシコ 株式 金融
BANORTE-O 131,964,426 160,374,926
193.32 237.61
TATA STEEL LTD 664,891 0.56
29 インド 株式 素材
128,542,047 157,990,070
FOMENTO ECONOMICO 1,574.03 1,852.75
生活必需
83,500 0.55
30 メキシコ 株式
品
MEXICA-UBD 131,432,522 154,704,864
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 89.45%
投資証券 4.74%
合計 94.19%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 12.44%
素材 9.66%
資本財・サービス 3.50%
一般消費財・サービス 7.71%
生活必需品 4.48%
ヘルスケア 0.74%
金融 26.86%
情報技術 13.33%
コミュニケーション・サービス 6.08%
公益事業 3.02%
不動産 1.64%
合計 89.45%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
MSCI EMER MKT INDEX
株価指数先物
185 1,298,926,298
アメリカ 買建 1,354,827,529 4.78%
取引 (ICE) MAR 24
米ドル買 / 円売 2024 年 1
1,280,000 186,222,592
為替予約取引 日本 買建 181,166,720 0.64%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考情報）運用実績
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップ 日本債券インデックス】
(1) 【投資状況】 (2023 年 12 月 29 日現在 )
投資状況
129/885
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 36,609,936,263 99.90
内 日本 36,609,936,263 99.90
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 36,584,163 0.10
純資産総額
36,646,520,426 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2023 年 12 月 29 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
親投資信
1.3733 1.3493
27,132,540,031 99.90
1 日本債券インデックスマザーファンド 日本 託受益証
37,263,535,667 36,609,936,263
券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.90%
合計 99.90%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
130/885
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
14,248,194,432 14,248,194,432 0.9858 0.9858
(2017 年 6 月 15 日 )
第 2 計算期間末
25,120,930,051 25,120,930,051 0.9915 0.9915
(2018 年 6 月 15 日 )
第 3 計算期間末
27,372,292,105 27,372,292,105 1.0149 1.0149
(2019 年 6 月 17 日 )
第 4 計算期間末
33,339,891,042 33,339,891,042 1.0024 1.0024
(2020 年 6 月 15 日 )
第 5 計算期間末
36,597,337,061 36,597,337,061 0.9987 0.9987
(2021 年 6 月 15 日 )
第 6 計算期間末
36,841,618,949 36,841,618,949 0.9645 0.9645
(2022 年 6 月 15 日 )
2022 年 12 月末日 35,245,827,302 － 0.9427 －
2023 年 1 月末日 34,909,552,154 － 0.9400 －
2 月末日 35,516,139,521 － 0.9504 －
3 月末日 35,976,675,131 － 0.9636 －
4 月末日 35,986,578,751 － 0.9660 －
5 月末日 36,052,740,196 － 0.9649 －
第 7 計算期間末
36,693,031,052 36,693,031,052 0.9659 0.9659
(2023 年 6 月 15 日 )
6 月末日 36,764,529,321 － 0.9671 －
7 月末日 36,434,781,374 － 0.9519 －
8 月末日 36,489,181,194 － 0.9449 －
9 月末日 36,597,818,886 － 0.9380 －
10 月末日 36,201,480,942 － 0.9229 －
11 月末日 36,617,327,111 － 0.9423 －
12 月末日 36,646,520,426 － 0.9461 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
第 4 計算期間 0.0000
第 5 計算期間 0.0000
第 6 計算期間 0.0000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第 7 計算期間 0.0000
2023 年 6 月 16 日～
－
2023 年 12 月 15 日
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 計算期間 △ 1.4
第 2 計算期間 0.6
第 3 計算期間 2.4
第 4 計算期間 △ 1.2
第 5 計算期間 △ 0.4
第 6 計算期間 △ 3.4
第 7 計算期間 0.1
2023 年 6 月 16 日～
△ 2.5
2023 年 12 月 15 日
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 計算期間 15,709,737,796 1,257,184,902
第 2 計算期間 17,894,969,975 7,012,636,355
第 3 計算期間 9,926,740,515 8,292,385,149
第 4 計算期間 14,370,293,804 8,081,979,073
第 5 計算期間 12,736,682,056 9,351,040,686
第 6 計算期間 10,246,997,124 8,694,888,536
第 7 計算期間 6,956,197,111 7,164,976,774
2023 年 6 月 16 日～
5,836,121,281 5,148,872,196
2023 年 12 月 15 日
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2023 年 12 月 29 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
94,998,040,520 84.47
国債証券
内 日本 94,998,040,520 84.47
6,141,102,900 5.46
地方債証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内 日本 6,141,102,900 5.46
2,699,013,000 2.40
特殊債券
内 日本 2,699,013,000 2.40
8,117,039,800 7.22
社債券
内 日本 8,117,039,800 7.22
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 503,124,860 0.45
純資産総額
112,458,321,080 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2023 年 12 月 29 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 償還期限 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
100.16 100.14 0.100000
143 5 年国債 2,270,000,000 2.02
1 日本 国債証券
2,273,671,600 2,273,268,800 2025/03/20
100.17 100.15 0.100000
145 5 年国債 1,770,000,000 1.58
2 日本 国債証券
1,773,026,700 1,772,708,100 2025/09/20
99.91 99.94 0.005000
147 5 年国債 1,630,000,000 1.45
3 日本 国債証券
1,628,679,700 1,629,087,200 2026/03/20
100.16 100.14 0.100000
144 5 年国債 1,500,000,000 1.34
4 日本 国債証券
1,502,548,000 1,502,175,000 2025/06/20
99.87 99.92 0.005000
148 5 年国債 1,280,000,000 1.14
5 日本 国債証券
1,278,424,000 1,279,052,800 2026/06/20
99.71 99.92 0.100000
349 10 年国債 1,250,000,000 1.11
6 日本 国債証券
1,246,475,000 1,249,012,500 2027/12/20
100.15 100.15 0.100000
146 5 年国債 1,180,000,000 1.05
7 日本 国債証券
1,181,802,400 1,181,840,800 2025/12/20
98.80 99.30 0.500000
370 10 年国債 1,190,000,000 1.05
8 日本 国債証券
1,175,731,800 1,181,670,000 2033/03/20
97.16 97.68 0.100000
363 10 年国債 1,200,000,000 1.04
9 日本 国債証券
1,165,920,000 1,172,232,000 2031/06/20
99.91 100.06 0.100000
347 10 年国債 1,100,000,000 0.98
10 日本 国債証券
1,099,021,000 1,100,748,000 2027/06/20
99.82 100.00 0.100000
348 10 年国債 1,050,000,000 0.93
11 日本 国債証券
1,048,204,500 1,050,000,000 2027/09/20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
99.75 99.85 0.005000
150 5 年国債 1,050,000,000 0.93
12 日本 国債証券
1,047,438,000 1,048,446,000 2026/12/20
99.13 99.38 0.100000
353 10 年国債 1,050,000,000 0.93
13 日本 国債証券
1,040,892,900 1,043,553,000 2028/12/20
97.18 97.67 0.200000
366 10 年国債 1,020,000,000 0.89
14 日本 国債証券
991,274,300 996,264,600 2032/03/20
97.94 98.49 0.100000
360 10 年国債 1,000,000,000 0.88
15 日本 国債証券
979,480,000 984,900,000 2030/09/20
96.85 97.39 0.100000
364 10 年国債 1,000,000,000 0.87
16 日本 国債証券
968,500,000 973,920,000 2031/09/20
100.04 100.14 0.100000
345 10 年国債 950,000,000 0.85
17 日本 国債証券
950,427,500 951,396,500 2026/12/20
96.60 97.12 0.100000
365 10 年国債 950,000,000 0.82
18 日本 国債証券
917,738,000 922,678,000 2031/12/20
99.59 99.74 0.100000
350 10 年国債 900,000,000 0.80
19 日本 国債証券
896,355,000 897,741,000 2028/03/20
96.94 97.40 0.200000
367 10 年国債 900,000,000 0.78
20 日本 国債証券
872,487,000 876,663,000 2032/06/20
99.83 99.89 0.005000
149 5 年国債 860,000,000 0.76
21 日本 国債証券
858,555,200 859,062,600 2026/09/20
99.66 99.80 0.005000
151 5 年国債 850,000,000 0.75
22 日本 国債証券
847,181,000 848,368,000 2027/03/20
100.09 100.16 0.100000
344 10 年国債 780,000,000 0.69
23 日本 国債証券
780,756,600 781,263,600 2026/09/20
100.11 100.15 0.100000
343 10 年国債 780,000,000 0.69
24 日本 国債証券
780,889,200 781,240,200 2026/06/20
99.98 100.12 0.100000
346 10 年国債 780,000,000 0.69
25 日本 国債証券
779,867,400 780,990,600 2027/03/20
97.42 97.96 0.100000
362 10 年国債 790,000,000 0.69
26 日本 国債証券
769,641,700 773,939,300 2031/03/20
100.71 100.66 0.400000
340 10 年国債 760,000,000 0.68
27 日本 国債証券
765,411,200 765,061,600 2025/09/20
99.57 99.72 0.005000
153 5 年国債 750,000,000 0.67
28 日本 国債証券
746,812,500 747,930,000 2027/06/20
98.63 99.03 0.100000
357 10 年国債 750,000,000 0.66
29 日本 国債証券
739,762,500 742,740,000 2029/12/20
97.73 98.16 0.400000
371 10 年国債 750,000,000 0.65
30 日本 国債証券
733,026,500 736,245,000 2033/06/20
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 84.47%
地方債証券 5.46%
特殊債券 2.40%
社債券 7.22%
合計 99.55%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
（参考情報）運用実績
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）】
(1) 【投資状況】 (2023 年 12 月 29 日現在 )
投資状況
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 99,589,659,737 99.70
内 日本 99,589,659,737 99.70
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 294,906,634 0.30
純資産総額
99,884,566,371 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2023 年 12 月 29 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
親投資信
0.8596 0.8679
外国債券インデックス（為替ヘッジ
114,747,850,833 99.70
1 日本 託受益証
あり）マザーファンド
98,642,040,747 99,589,659,737
券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.70%
合計 99.70%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
33,745,104,093 33,745,104,093 0.9710 0.9710
(2017 年 6 月 15 日 )
第 2 計算期間末
61,154,884,176 61,154,884,176 0.9475 0.9475
(2018 年 6 月 15 日 )
第 3 計算期間末
72,847,478,521 72,847,478,521 0.9905 0.9905
(2019 年 6 月 17 日 )
第 4 計算期間末
87,728,604,640 87,728,604,640 1.0451 1.0451
(2020 年 6 月 15 日 )
第 5 計算期間末
98,409,882,734 98,409,882,734 1.0198 1.0198
(2021 年 6 月 15 日 )
第 6 計算期間末
97,518,003,285 97,518,003,285 0.8787 0.8787
(2022 年 6 月 15 日 )
2022 年 12 月末日 96,562,141,534 － 0.8476 －
2023 年 1 月末日 98,325,689,301 － 0.8603 －
2 月末日 96,773,203,306 － 0.8395 －
3 月末日 98,045,420,461 － 0.8539 －
4 月末日 97,990,430,470 － 0.8500 －
5 月末日 97,776,038,377 － 0.8425 －
第 7 計算期間末
98,451,825,948 98,451,825,948 0.8378 0.8378
(2023 年 6 月 15 日 )
6 月末日 98,808,866,611 － 0.8364 －
7 月末日 100,023,008,082 － 0.8319 －
8 月末日 99,186,556,318 － 0.8252 －
9 月末日 97,083,675,230 － 0.8025 －
10 月末日 96,701,049,290 － 0.7978 －
11 月末日 98,551,285,072 － 0.8201 －
12 月末日 99,884,566,371 － 0.8426 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
第 4 計算期間 0.0000
第 5 計算期間 0.0000
第 6 計算期間 0.0000
138/885
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第 7 計算期間 0.0000
2023 年 6 月 16 日～
－
2023 年 12 月 15 日
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 計算期間 △ 2.9
第 2 計算期間 △ 2.4
第 3 計算期間 4.5
第 4 計算期間 5.5
第 5 計算期間 △ 2.4
第 6 計算期間 △ 13.8
第 7 計算期間 △ 4.7
2023 年 6 月 16 日～
△ 0.1
2023 年 12 月 15 日
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 計算期間 37,021,440,339 2,368,454,114
第 2 計算期間 41,568,085,908 11,780,237,725
第 3 計算期間 27,255,813,662 18,253,054,308
第 4 計算期間 32,566,137,503 22,163,944,927
第 5 計算期間 31,995,491,437 19,438,727,028
第 6 計算期間 32,610,525,682 18,127,288,357
第 7 計算期間 26,147,697,038 19,623,292,759
2023 年 6 月 16 日～
16,047,400,579 15,604,429,127
2023 年 12 月 15 日
( 注 ) 当初設定数量は 100,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド
(1) 投資状況 (2023 年 12 月 29 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
123,846,079,702 94.08
国債証券
内 ユーロ 41,752,447,187 31.72
内 中国 9,501,644,997 7.22
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内 シンガポール 567,493,115 0.43
内 マレーシア 670,703,406 0.51
内 イスラエル 383,472,143 0.29
内 ノルウェー 193,804,755 0.15
内 スウェーデン 293,415,995 0.22
内 デンマーク 377,425,119 0.29
内 イギリス 6,503,650,436 4.94
内 ポーランド 612,542,131 0.47
内 カナダ 2,591,633,543 1.97
内 アメリカ 57,170,354,735 43.43
内 メキシコ 1,041,968,514 0.79
内 オーストラリア 1,954,546,273 1.48
内 ニュージーランド 230,977,353 0.18
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 7,799,360,789 5.92
純資産総額
131,645,440,491 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
債券先物取引（買建） 1,949,823,044 1.48
内 ドイツ 146,255,152 0.11
内 アメリカ 1,803,567,892 1.37
為替予約取引（売建） 123,271,772,713 △ 93.64
内 日本 123,271,772,713 △ 93.64
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近
い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2023 年 12 月 29 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 償還期限 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
United States Treasury 96.21 97.63 2.500000
15,800,000 1.66
1 アメリカ 国債証券
Note/Bond 2,156,117,814 2,187,938,793 2025/01/31
140/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
United States Treasury 95.24 96.78 2.125000
15,300,000 1.60
2 アメリカ 国債証券
Note/Bond 2,066,750,447 2,100,233,532 2025/05/15
United States Treasury 92.86 94.29 2.250000
14,000,000 1.42
3 アメリカ 国債証券
Note/Bond 1,843,906,300 1,872,399,947 2027/08/15
United States Treasury 92.85 94.49 2.000000
12,850,000 1.31
4 アメリカ 国債証券
Note/Bond 1,692,296,767 1,722,204,246 2026/11/15
United States Treasury 108.10 107.83 6.125000
8,950,000 1.04
5 アメリカ 国債証券
Note/Bond 1,372,210,852 1,368,796,224 2027/11/15
United States Treasury 93.00 94.71 1.625000
9,500,000 0.97
6 アメリカ 国債証券
Note/Bond 1,253,068,050 1,276,216,124 2026/02/15
United States Treasury 94.82 96.27 2.250000
8,800,000 0.91
7 アメリカ 国債証券
Note/Bond 1,183,452,212 1,201,662,050 2025/11/15
UNITED STATES TREASURY 99.88 101.10 5.000000
8,000,000 0.87
8 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 1,133,381,162 1,147,132,386 2025/10/31
United States Treasury 92.78 93.59 0.250000
8,000,000 0.81
9 アメリカ 国債証券
Note/Bond 1,052,800,686 1,061,966,308 2025/07/31
UNITED STATES TREASURY 89.37 91.54 0.625000
8,000,000 0.79
10 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 1,014,118,539 1,038,740,227 2026/07/31
United States Treasury 92.95 94.20 2.625000
7,500,000 0.76
11 アメリカ 国債証券
Note/Bond 988,806,848 1,002,060,861 2029/02/15
UNITED STATES TREASURY 99.22 100.47 4.000000
7,000,000 0.76
12 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 985,131,235 997,535,775 2028/06/30
United States Treasury 93.14 94.80 1.875000
7,000,000 0.71
13 アメリカ 国債証券
Note/Bond 924,782,658 941,183,880 2026/06/30
United States Treasury 92.52 94.30 1.625000
6,865,000 0.70
14 アメリカ 国債証券
Note/Bond 900,901,117 918,242,054 2026/05/15
United States Treasury 90.94 92.74 1.500000
6,000,000 0.60
15 アメリカ 国債証券
Note/Bond 773,889,721 789,266,930 2027/01/31
United States Treasury 86.08 88.12 0.750000
6,300,000 0.60
16 アメリカ 国債証券
Note/Bond 769,149,763 787,422,431 2028/01/31
United States Treasury 91.75 93.55 1.500000
5,750,000 0.58
17 アメリカ 国債証券
Note/Bond 748,298,980 762,921,298 2026/08/15
United States Treasury 95.53 97.02 2.000000
5,500,000 0.57
18 アメリカ 国債証券
Note/Bond 745,219,496 756,842,464 2025/02/15
United States Treasury 93.53 94.97 2.375000
5,550,000 0.57
19 アメリカ 国債証券
Note/Bond 736,298,318 747,625,500 2027/05/15
United States Treasury 79.80 81.23 0.625000
6,300,000 0.55
20 アメリカ 国債証券
Note/Bond 713,036,142 725,867,218 2030/08/15
FRENCH GOVERNMENT 78.26 82.47 －
5,400,000 0.53
21 ユーロ 国債証券
BOND 664,078,207 699,757,488 2032/05/25
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
United States Treasury 87.80 89.65 1.250000
5,500,000 0.53
22 アメリカ 国債証券
Note/Bond 684,943,873 699,359,475 2028/03/31
UNITED STATES TREASURY 92.74 92.94 2.875000
5,300,000 0.53
23 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 697,155,720 698,681,669 2032/05/15
United States Treasury 87.96 89.35 1.750000
5,400,000 0.52
24 アメリカ 国債証券
Note/Bond 673,731,077 684,384,496 2029/11/15
United States Treasury 93.37 94.90 2.250000
5,000,000 0.51
25 アメリカ 国債証券
Note/Bond 662,168,812 673,040,082 2027/02/15
United States Treasury 94.65 96.19 2.000000
4,820,000 0.50
26 アメリカ 国債証券
Note/Bond 647,060,570 657,581,491 2025/08/15
GERMAN GOVERNMENT 121.63 126.18 4.750000
3,270,000 0.49
27 ユーロ 国債証券
BOND 624,939,222 648,290,632 2034/07/04
United States Treasury 87.44 89.08 1.625000
5,000,000 0.48
28 アメリカ 国債証券
Note/Bond 620,144,583 631,725,003 2029/08/15
UNITED STATES TREASURY 94.15 96.29 3.375000
4,500,000 0.47
29 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 600,929,367 614,594,775 2033/05/15
United States Treasury 95.60 96.61 3.125000
4,300,000 0.45
30 アメリカ 国債証券
Note/Bond 583,077,454 589,224,934 2028/11/15
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 94.08%
合計 94.08%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
US LONG BOND MAR 24 2 32,557,528
買建 35,492,958 0.03%
債券先物取引 アメリカ
US 10YR NOTE MAR 24 10 154,155,949
買建 160,112,781 0.12%
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US 5YR NOTE MAR 24 15 225,483,171
買建 231,227,222 0.18%
US 2YR NOTE MAR 24 40 1,155,001,342
買建 1,167,482,495 0.89%
US ULTRA T-BOND MAR 24 11 187,976,210
買建 209,252,436 0.16%
EURO-SCHATZ MAR 24 5 83,452,245
買建 83,752,816 0.06%
ドイツ
EURO-OAT MAR 24 3 60,594,459
買建 62,502,336 0.05%
ポーランド・ズロチ売 /
18,121,000 666,401,587
売建 653,876,351 △ 0.50%
為替予約取引 日本
円買 2024 年 1 月
ユーロ売 / 円買 2024 年 1
262,592,000 42,171,277,350
売建 41,198,479,027 △ 31.30%
月
英ポンド売 / 円買 2024 年
36,536,000 6,798,615,226
売建 6,589,019,155 △ 5.01%
1 月
シンガポール・ドル売 /
5,499,000 606,443,467
売建 590,181,274 △ 0.45%
円買 2024 年 1 月
オフショア人民元売 / 円
491,682,000 10,144,186,351
売建 9,784,422,631 △ 7.43%
買 2024 年 1 月
マレーシア・リンギット
21,280,000 653,296,000
売建 653,764,160 △ 0.50%
売 / 円買 2024 年 1 月
ノルウェー・クローネ
15,164,000 206,924,911
売建 210,731,075 △ 0.16%
売 / 円買 2024 年 1 月
メキシコ・ペソ売 / 円買
132,056,000 1,109,917,474
売建 1,097,860,761 △ 0.83%
2024 年 1 月
ニュージーランド・ドル
3,057,000 277,490,004
売建 274,334,262 △ 0.21%
売 / 円買 2024 年 1 月
デンマーク・クローネ
25,693,000 553,594,224
売建 540,912,159 △ 0.41%
売 / 円買 2024 年 1 月
カナダ・ドル売 / 円買
24,996,000 2,710,641,228
売建 2,675,926,783 △ 2.03%
2024 年 1 月
スウェーデン・クローネ
20,945,000 294,254,210
売建 297,641,017 △ 0.23%
売 / 円買 2024 年 1 月
イスラエル・シュケル
12,208,000 482,237,974
売建 476,296,340 △ 0.36%
売 / 円買 2024 年 1 月
豪ドル売 / 円買 2024 年 1
20,413,000 1,991,206,498
売建 1,975,753,857 △ 1.50%
月
米ドル売 / 円買 2024 年 1
397,379,000 58,389,082,055
売建 56,252,573,861 △ 42.73%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近
い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考情報）運用実績
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）】
(1) 【投資状況】 (2023 年 12 月 29 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 13,137,309,253 99.70
内 日本 13,137,309,253 99.70
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 38,928,281 0.30
純資産総額
13,176,237,534 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2023 年 12 月 29 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
親投資信
3.2660 3.4344
3,825,212,338 99.70
1 外国債券インデックスマザーファンド 日本 託受益証
12,493,202,337 13,137,309,253
券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.70%
合計 99.70%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
1,404,884,490 1,404,884,490 1.0622 1.0622
(2017 年 6 月 15 日 )
第 2 計算期間末
2,405,883,300 2,405,883,300 1.0709 1.0709
(2018 年 6 月 15 日 )
第 3 計算期間末
3,676,403,565 3,676,403,565 1.0978 1.0978
(2019 年 6 月 17 日 )
第 4 計算期間末
4,949,959,877 4,949,959,877 1.1579 1.1579
(2020 年 6 月 15 日 )
第 5 計算期間末
6,651,390,787 6,651,390,787 1.2187 1.2187
(2021 年 6 月 15 日 )
第 6 計算期間末
7,620,837,859 7,620,837,859 1.2025 1.2025
(2022 年 6 月 15 日 )
2022 年 12 月末日 8,295,958,109 － 1.1640 －
2023 年 1 月末日 8,442,367,012 － 1.1772 －
2 月末日 8,716,268,659 － 1.1911 －
3 月末日 9,039,023,138 － 1.2056 －
4 月末日 9,393,352,509 － 1.2140 －
5 月末日 9,881,924,158 － 1.2449 －
第 7 計算期間末
10,267,011,957 10,267,011,957 1.2526 1.2526
(2023 年 6 月 15 日 )
6 月末日 10,771,880,338 － 1.2942 －
7 月末日 10,797,068,029 － 1.2658 －
8 月末日 11,445,034,439 － 1.2998 －
9 月末日 11,847,229,117 － 1.2801 －
10 月末日 12,088,610,809 － 1.2781 －
11 月末日 12,894,918,188 － 1.3223 －
12 月末日 13,176,237,534 － 1.3234 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
第 4 計算期間 0.0000
146/885
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第 5 計算期間 0.0000
第 6 計算期間 0.0000
第 7 計算期間 0.0000
2023 年 6 月 16 日～
－
2023 年 12 月 15 日
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 計算期間 6.2
第 2 計算期間 0.8
第 3 計算期間 2.5
第 4 計算期間 5.5
第 5 計算期間 5.3
第 6 計算期間 △ 1.3
第 7 計算期間 4.2
2023 年 6 月 16 日～
4.8
2023 年 12 月 15 日
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 計算期間 1,394,396,399 72,737,713
第 2 計算期間 1,454,615,593 530,660,407
第 3 計算期間 1,649,381,625 547,264,585
第 4 計算期間 2,078,908,391 1,152,538,780
第 5 計算期間 1,968,605,898 785,747,124
第 6 計算期間 2,102,589,183 1,223,247,507
第 7 計算期間 2,866,101,938 1,006,563,093
2023 年 6 月 16 日～
2,575,750,930 920,744,097
2023 年 12 月 15 日
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
外国債券インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2023 年 12 月 29 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
277,280,751,671 97.37
国債証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内 ユーロ 93,118,066,871 32.70
内 中国 20,011,925,551 7.03
内 シンガポール 1,098,663,028 0.39
内 マレーシア 1,316,498,709 0.46
内 イスラエル 765,436,630 0.27
内 ノルウェー 481,659,493 0.17
内 スウェーデン 558,993,343 0.20
内 デンマーク 772,676,567 0.27
内 イギリス 14,451,072,324 5.07
内 ポーランド 1,344,339,405 0.47
内 カナダ 5,310,603,365 1.86
内 アメリカ 131,127,579,614 46.05
内 メキシコ 2,351,544,698 0.83
内 オーストラリア 3,940,779,343 1.38
内 ニュージーランド 630,912,730 0.22
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 7,494,665,935 2.63
純資産総額
284,775,417,606 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
為替予約取引（買建） 1,918,672,847 0.67
内 日本 1,918,672,847 0.67
為替予約取引（売建） 205,774,480 △ 0.07
内 日本 205,774,480 △ 0.07
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2023 年 12 月 29 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 償還期限 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
UNITED STATES TREASURY 98.77 101.97 4.125000
9,700,000 0.49
1 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 1,358,870,535 1,402,880,809 2032/11/15
UNITED STATES TREASURY 83.48 86.22 1.875000
10,400,000 0.45
2 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 1,231,445,215 1,271,861,092 2032/02/15
148/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
United States Treasury 81.06 83.62 1.125000
10,700,000 0.45
3 アメリカ 国債証券
Note/Bond 1,230,272,565 1,269,077,111 2031/02/15
UNITED STATES TREASURY 88.86 91.86 2.750000
9,500,000 0.43
4 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 1,197,380,627 1,237,802,177 2032/08/15
UNITED STATES TREASURY 90.04 92.94 2.875000
9,300,000 0.43
5 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 1,187,657,897 1,225,988,589 2032/05/15
UNITED STATES TREASURY 80.39 82.97 1.250000
10,300,000 0.43
6 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 1,174,405,728 1,212,154,066 2031/08/15
99.79 100.24 2.390000
CHINA GOVERNMENT BOND 60,000,000 0.42
7 中国 国債証券
1,193,027,685 1,198,440,855 2026/11/15
UNITED STATES TREASURY 80.62 83.27 1.375000
10,000,000 0.41
8 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 1,143,476,009 1,181,032,593 2031/11/15
United States Treasury 79.93 82.31 0.875000
9,800,000 0.40
9 アメリカ 国債証券
Note/Bond 1,110,988,145 1,144,165,870 2030/11/15
UNITED STATES TREASURY 94.06 97.29 3.500000
8,000,000 0.39
10 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 1,067,265,076 1,103,936,641 2033/02/15
UNITED STATES TREASURY 93.03 96.29 3.375000
7,800,000 0.37
11 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 1,029,177,764 1,065,297,611 2033/05/15
United States Treasury 83.35 85.96 1.625000
8,700,000 0.37
12 アメリカ 国債証券
Note/Bond 1,028,485,492 1,060,777,205 2031/05/15
United States Treasury 93.37 94.30 1.625000
7,729,000 0.36
13 アメリカ 国債証券
Note/Bond 1,023,580,550 1,033,808,134 2026/05/15
UNITED STATES TREASURY 96.81 100.23 3.875000
7,000,000 0.35
14 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 961,159,217 995,133,175 2033/08/15
FRENCH GOVERNMENT 100.18 102.07 2.750000
5,899,000 0.33
15 ユーロ 国債証券
BOND 928,556,285 946,120,109 2027/10/25
United States Treasury 78.86 81.23 0.625000
8,000,000 0.32
16 アメリカ 国債証券
Note/Bond 894,833,836 921,736,150 2030/08/15
UNITED STATES TREASURY 91.11 92.22 1.125000
7,000,000 0.32
17 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 904,598,831 915,648,806 2026/10/31
United States Treasury 94.06 95.68 2.875000
6,700,000 0.32
18 アメリカ 国債証券
Note/Bond 893,815,496 909,238,232 2028/08/15
United States Treasury 94.30 95.89 2.875000
6,500,000 0.31
19 アメリカ 国債証券
Note/Bond 869,365,422 884,041,991 2028/05/15
United States Treasury 92.33 94.20 2.625000
6,600,000 0.31
20 アメリカ 国債証券
Note/Bond 864,299,538 881,813,558 2029/02/15
United States Treasury 86.57 88.12 0.750000
7,000,000 0.31
21 アメリカ 国債証券
Note/Bond 859,475,617 874,913,812 2028/01/31
United States Treasury 93.09 93.86 0.250000
6,500,000 0.30
22 アメリカ 国債証券
Note/Bond 858,201,274 865,318,303 2025/06/30
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
United States Treasury 93.70 94.97 2.375000
6,400,000 0.30
23 アメリカ 国債証券
Note/Bond 850,598,760 862,126,703 2027/05/15
United States Treasury 94.06 95.59 2.750000
6,350,000 0.30
24 アメリカ 国債証券
Note/Bond 847,195,691 860,984,191 2028/02/15
UNITED STATES TREASURY 99.80 100.66 4.375000
6,000,000 0.30
25 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 849,278,040 856,656,036 2026/08/15
United States Treasury 91.60 92.74 1.500000
6,500,000 0.30
26 アメリカ 国債証券
Note/Bond 844,465,038 855,039,174 2027/01/31
FRENCH GOVERNMENT 98.67 101.79 2.500000
5,087,000 0.29
27 ユーロ 国債証券
BOND 788,687,112 813,648,297 2030/05/25
UNITED STATES TREASURY 92.53 94.51 2.750000
6,000,000 0.28
28 アメリカ 国債証券
NOTE/BOND 787,471,362 804,303,747 2029/05/31
99.73 100.49 2.670000
CHINA GOVERNMENT BOND 40,000,000 0.28
29 中国 国債証券
794,879,971 800,897,260 2033/05/25
FRENCH GOVERNMENT 91.92 94.15 0.750000
5,400,000 0.28
30 ユーロ 国債証券
BOND 779,918,855 798,873,183 2028/05/25
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 97.37%
合計 97.37%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
米ドル買 / 円売 2024 年 1
2,801,000 398,026,351
買建 396,574,102 0.14%
為替予約取引 日本
月
ニュージーランド・ドル
284,000 25,779,248
買建 25,486,074 0.01%
買 / 円売 2024 年 1 月
150/885
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
メキシコ・ペソ買 / 円売
5,564,000 46,764,863
買建 46,256,870 0.02%
2024 年 1 月
ポーランド・ズロチ買 /
2,820,000 102,405,360
買建 101,848,975 0.04%
円売 2024 年 1 月
ユーロ買 / 円売 2024 年 1
1,778,000 276,941,970
買建 278,990,606 0.10%
月
英ポンド買 / 円売 2024 年
172,000 31,130,871
買建 31,019,029 0.01%
1 月
シンガポール・ドル買 /
177,000 19,520,002
買建 18,996,560 0.01%
円売 2024 年 1 月
オフショア人民元買 / 円
50,715,000 1,046,331,594
買建 1,009,223,428 0.35%
売 2024 年 1 月
カナダ・ドル買 / 円売
96,000 10,070,572
買建 10,277,203 0.00%
2024 年 1 月
メキシコ・ペソ売 / 円買
24,696,000 205,967,356
売建 205,774,480 △ 0.07%
2024 年 1 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考情報）運用実績
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）】
(1) 【投資状況】 (2023 年 12 月 29 日現在 )
投資状況
152/885
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 3,436,422,552 99.71
内 日本 3,436,422,552 99.71
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 10,166,706 0.29
純資産総額
3,446,589,258 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2023 年 12 月 29 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
親投資信
3.2620 3.4344
800,528,813 79.77
1 外国債券インデックスマザーファンド 日本 託受益証
2,611,338,440 2,749,336,155
券
親投資信
1.6652 1.7686
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファ
388,491,687 19.94
2 日本 託受益証
ンド
646,949,346 687,086,397
券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.71%
合計 99.71%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
599,181,409 599,181,409 1.0747 1.0747
(2017 年 6 月 15 日 )
第 2 計算期間末
1,195,532,865 1,195,532,865 1.0746 1.0746
(2018 年 6 月 15 日 )
第 3 計算期間末
1,344,487,088 1,344,487,088 1.1026 1.1026
(2019 年 6 月 17 日 )
第 4 計算期間末
1,706,986,677 1,706,986,677 1.1508 1.1508
(2020 年 6 月 15 日 )
第 5 計算期間末
1,952,886,340 1,952,886,340 1.2204 1.2204
(2021 年 6 月 15 日 )
第 6 計算期間末
2,294,610,149 2,294,610,149 1.1993 1.1993
(2022 年 6 月 15 日 )
2022 年 12 月末日 2,277,134,671 － 1.1716 －
2023 年 1 月末日 2,333,076,447 － 1.1888 －
2 月末日 2,440,807,712 － 1.2030 －
3 月末日 2,502,905,681 － 1.2183 －
4 月末日 2,679,644,068 － 1.2281 －
5 月末日 2,799,391,854 － 1.2605 －
第 7 計算期間末
3,070,851,690 3,070,851,690 1.2748 1.2748
(2023 年 6 月 15 日 )
6 月末日 3,187,063,019 － 1.3159 －
7 月末日 3,199,915,937 － 1.2933 －
8 月末日 3,338,955,140 － 1.3244 －
9 月末日 3,447,080,129 － 1.3023 －
10 月末日 3,524,345,906 － 1.3007 －
11 月末日 3,455,907,730 － 1.3511 －
12 月末日 3,446,589,258 － 1.3493 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
第 4 計算期間 0.0000
第 5 計算期間 0.0000
154/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第 6 計算期間 0.0000
第 7 計算期間 0.0000
2023 年 6 月 16 日～
－
2023 年 12 月 15 日
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 計算期間 7.5
第 2 計算期間 △ 0.0
第 3 計算期間 2.6
第 4 計算期間 4.4
第 5 計算期間 6.0
第 6 計算期間 △ 1.7
第 7 計算期間 6.3
2023 年 6 月 16 日～
4.9
2023 年 12 月 15 日
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 計算期間 571,935,222 15,390,972
第 2 計算期間 683,181,594 128,182,978
第 3 計算期間 364,448,905 257,568,148
第 4 計算期間 564,211,268 300,318,547
第 5 計算期間 288,268,635 171,349,249
第 6 計算期間 483,164,155 170,071,251
第 7 計算期間 728,642,263 233,099,150
2023 年 6 月 16 日～
573,378,704 434,594,013
2023 年 12 月 15 日
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
外国債券インデックスマザーファンド
前記「ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）」の記載と同じ。
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド
155/885
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 投資状況 (2023 年 12 月 29 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
39,541,341,342 96.26
国債証券
内 中国 3,937,080,745 9.58
内 タイ 3,915,870,243 9.53
内 マレーシア 3,975,588,076 9.68
内 フィリピン 24,119,000 0.06
内 インドネシア 3,898,639,860 9.49
内 ポーランド 3,048,519,932 7.42
内 ハンガリー 1,282,635,418 3.12
内 ルーマニア 1,535,841,937 3.74
内 トルコ 291,938,818 0.71
内 チェコ 2,431,184,765 5.92
内 メキシコ 3,958,404,436 9.64
内 ドミニカ共和国 66,697,317 0.16
内 コロンビア 1,847,519,624 4.50
内 ペルー 907,085,120 2.21
内 チリ 727,902,486 1.77
内 ブラジル 3,983,950,146 9.70
内 ウルグアイ 73,870,982 0.18
内 エジプト 354,996,816 0.86
内 南アフリカ 3,279,495,621 7.98
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 1,534,683,234 3.74
純資産総額
41,076,024,576 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
為替予約取引（買建） 569,132,512 1.39
内 日本 569,132,512 1.39
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2023 年 12 月 29 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
156/885
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株数、口数 簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 償還期限 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
BRAZIL LETRAS DO
74.82 79.29 －
31,000,000 1.75
1 ブラジル 国債証券
TESOURO NACIONAL
676,852,217 717,332,727 2026/07/01
BRAZIL LETRAS DO
78.43 83.06 －
24,700,000 1.46
2 ブラジル 国債証券
TESOURO NACIONAL
565,346,497 598,688,664 2026/01/01
REPUBLIC OF SOUTH 103.86 104.92 10.500000
66,150,000 1.29
3 南アフリカ 国債証券
AFRICA 523,549,401 528,888,102 2026/12/21
Brazil Notas do Tesouro
97.81 99.73 10.000000
16,800,000 1.19
4 ブラジル 国債証券
Nacional Serie F
479,529,662 488,916,901 2029/01/01
Brazil Notas do Tesouro
99.45 100.46 10.000000
16,350,000 1.17
5 ブラジル 国債証券
Nacional Serie F
474,497,148 479,332,365 2027/01/01
REPUBLIC OF SOUTH 88.27 92.39 8.000000
62,200,000 1.07
6 南アフリカ 国債証券
AFRICA 418,377,502 437,919,037 2030/01/31
94.73 93.29 7.750000
Mexican Bonos 55,350,000 1.05
7 メキシコ 国債証券
437,896,175 431,253,961 2031/05/29
Brazil Letras do Tesouro 89.79 95.10 －
14,600,000 0.99
8 ブラジル 国債証券
Nacional 382,540,045 405,175,223 2024/07/01
91.43 92.48 5.750000
Mexican Bonos 52,400,000 0.99
9 メキシコ 国債証券
400,103,859 404,694,203 2026/03/05
BRAZIL LETRAS DO
82.31 87.02 －
15,500,000 0.96
10 ブラジル 国債証券
TESOURO NACIONAL
372,298,571 393,597,199 2025/07/01
REPUBLIC OF SOUTH 72.31 74.08 8.750000
68,520,000 0.94
11 南アフリカ 国債証券
AFRICA 377,592,553 386,788,273 2048/02/28
Brazil Notas do Tesouro
98.91 100.02 10.000000
12,890,000 0.92
12 ブラジル 国債証券
Nacional Serie F
372,061,810 376,244,435 2025/01/01
REPUBLIC OF SOUTH 83.73 87.59 8.250000
56,200,000 0.91
13 南アフリカ 国債証券
AFRICA 358,573,590 375,120,331 2032/03/31
REPUBLIC OF SOUTH 82.07 84.72 8.875000
51,700,000 0.81
14 南アフリカ 国債証券
AFRICA 323,322,449 333,777,526 2035/02/28
POLAND GOVERNMENT 108.58 110.19 7.500000
8,000,000 0.78
15 ポーランド 国債証券
BOND 314,237,458 318,876,637 2028/07/25
95.14 94.77 7.500000
Mexican Bonos 40,030,000 0.77
16 メキシコ 国債証券
318,044,010 316,827,192 2027/06/03
88.43 89.75 5.500000
MEXICAN BONOS 40,500,000 0.74
17 メキシコ 国債証券
299,089,490 303,575,468 2027/03/04
REPUBLIC OF SOUTH 76.00 78.35 8.500000
50,300,000 0.73
18 南アフリカ 国債証券
AFRICA 291,311,838 300,304,581 2037/01/31
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
88.69 88.34 7.750000
Mexican Bonos 40,620,000 0.73
19 メキシコ 国債証券
300,878,573 299,664,845 2042/11/13
98.99 97.97 8.500000
Mexican Bonos 35,230,000 0.70
20 メキシコ 国債証券
291,240,136 288,242,179 2029/05/31
91.50 94.22 2.500000
Poland Government Bond 8,190,000 0.68
21 ポーランド 国債証券
271,090,633 279,137,081 2026/07/25
96.85 98.10 8.000000
Mexican Bonos 34,000,000 0.68
22 メキシコ 国債証券
275,004,275 278,547,772 2024/09/05
85.57 89.49 2.750000
Poland Government Bond 8,250,000 0.65
23 ポーランド 国債証券
255,388,617 267,066,237 2029/10/25
REPUBLIC OF SOUTH 73.30 74.55 8.750000
46,200,000 0.64
24 南アフリカ 国債証券
AFRICA 258,069,116 262,448,802 2044/01/31
99.25 99.52 10.000000
Mexican Bonos 30,550,000 0.62
25 メキシコ 国債証券
253,232,588 253,906,113 2024/12/05
THAILAND GOVERNMENT 95.25 95.41 1.000000
61,000,000 0.59
26 タイ 国債証券
BOND 241,132,969 241,543,072 2027/06/17
100.30 99.82 6.500000
インドネシ
Indonesia Treasury Bond 26,300,000,000 0.59
27 国債証券
ア
242,697,094 241,524,472 2031/02/15
REPUBLIC OF SOUTH 76.52 78.41 9.000000
40,400,000 0.59
28 南アフリカ 国債証券
AFRICA 235,576,036 241,383,616 2040/01/31
89.17 89.93 8.000000
Mexican Bonos 31,900,000 0.58
29 メキシコ 国債証券
237,565,914 239,586,715 2047/11/07
INDONESIA TREASURY 99.62 98.99 6.375000
インドネシ
26,300,000,000 0.58
30 国債証券
ア
BOND 241,046,495 239,518,623 2032/04/15
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 96.26%
合計 96.26%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
南アフリカ・ランド買 /
11,790,000 89,924,024
買建 89,693,872 0.22%
為替予約取引 日本
円売 2024 年 1 月
メキシコ・ペソ買 / 円売
8,700,000 72,589,842
買建 72,491,010 0.18%
2024 年 1 月
ポーランド・ズロチ買 /
2,400,000 86,525,640
買建 86,690,960 0.21%
円売 2024 年 1 月
トルコ・リラ買 / 円売
13,200,000 65,344,356
買建 62,587,800 0.15%
2024 年 1 月
ハンガリー・フォリント
30,000,000 12,268,860
買建 12,271,710 0.03%
買 / 円売 2024 年 1 月
オフショア人民元買 / 円
4,700,000 93,806,360
買建 93,588,280 0.23%
売 2024 年 1 月
ルーマニア・レイ買 / 円
350,000 10,979,430
買建 11,032,490 0.03%
売 2024 年 1 月
チェコ・コルナ買 / 円売
22,200,000 144,103,505
買建 140,776,390 0.34%
2024 年 1 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考情報）運用実績
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス】
(1) 【投資状況】 (2023 年 12 月 29 日現在 )
投資状況
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 9,679,916,053 99.95
内 日本 9,679,916,053 99.95
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 4,817,769 0.05
純資産総額
9,684,733,822 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2023 年 12 月 29 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
親投資信
3.2807 3.2510
2,977,519,549 99.95
1 ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド 日本 託受益証
9,768,583,086 9,679,916,053
券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.95%
合計 99.95%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
1,224,211,506 1,224,211,506 0.9906 0.9906
(2017 年 6 月 15 日 )
第 2 計算期間末
2,355,374,969 2,355,374,969 1.0250 1.0250
(2018 年 6 月 15 日 )
第 3 計算期間末
3,254,479,810 3,254,479,810 1.1818 1.1818
(2019 年 6 月 17 日 )
第 4 計算期間末
4,081,513,165 4,081,513,165 1.0318 1.0318
(2020 年 6 月 15 日 )
第 5 計算期間末
6,102,975,985 6,102,975,985 1.4075 1.4075
(2021 年 6 月 15 日 )
第 6 計算期間末
6,943,298,664 6,943,298,664 1.2709 1.2709
(2022 年 6 月 15 日 )
2022 年 12 月末日 7,383,065,748 － 1.3052 －
2023 年 1 月末日 7,215,722,217 － 1.2633 －
2 月末日 7,497,207,288 － 1.2828 －
3 月末日 7,409,959,999 － 1.2452 －
4 月末日 7,940,835,948 － 1.3086 －
5 月末日 8,098,700,712 － 1.3166 －
第 7 計算期間末
8,364,043,604 8,364,043,604 1.3091 1.3091
(2023 年 6 月 15 日 )
6 月末日 8,445,748,402 － 1.3080 －
7 月末日 8,747,545,714 － 1.3229 －
8 月末日 9,124,023,509 － 1.3421 －
9 月末日 9,383,503,483 － 1.3207 －
10 月末日 9,393,103,411 － 1.2930 －
11 月末日 9,666,079,480 － 1.3178 －
12 月末日 9,684,733,822 － 1.2958 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
第 4 計算期間 0.0000
第 5 計算期間 0.0000
第 6 計算期間 0.0000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第 7 計算期間 0.0000
2023 年 6 月 16 日～
－
2023 年 12 月 15 日
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 計算期間 △ 0.9
第 2 計算期間 3.5
第 3 計算期間 15.3
第 4 計算期間 △ 12.7
第 5 計算期間 36.4
第 6 計算期間 △ 9.7
第 7 計算期間 3.0
2023 年 6 月 16 日～
△ 1.2
2023 年 12 月 15 日
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 計算期間 1,295,129,456 60,344,463
第 2 計算期間 1,366,263,589 304,124,518
第 3 計算期間 1,052,662,291 596,816,922
第 4 計算期間 2,033,327,838 831,339,359
第 5 計算期間 1,408,443,585 1,028,117,605
第 6 計算期間 1,972,084,634 844,873,025
第 7 計算期間 1,930,903,164 1,005,022,992
2023 年 6 月 16 日～
1,724,187,478 684,805,426
2023 年 12 月 15 日
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
(1) 投資状況 (2023 年 12 月 29 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
393,057,788,500 97.52
投資証券
内 日本 393,057,788,500 97.52
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 10,009,844,123 2.48
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産総額
403,067,632,623 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
不動産投信指数先物取引（買建） 10,012,800,000 2.48
内 日本 10,012,800,000 2.48
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産 (2023 年 12 月 29 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
610,028.57 611,000.00
44,547 6.75
1 日本ビルファンド 日本 投資証券
27,174,942,784 27,218,217,000
595,835.44 584,000.00
39,224 5.68
2 ジャパンリアルエステイト 日本 投資証券
23,371,049,381 22,906,816,000
171,250.58 165,000.00
123,486 5.06
3 野村不動産マスターＦ 日本 投資証券
21,147,049,215 20,375,190,000
96,916.80 101,900.00
183,037 4.63
4 日本都市ファンド投資法人 日本 投資証券
17,739,361,452 18,651,470,300
137,793.64 140,500.00
128,989 4.50
5 ＧＬＰ投資法人 日本 投資証券
17,773,864,157 18,122,954,500
277,438.99 271,400.00
66,522 4.48
6 日本プロロジスリート 日本 投資証券
18,455,796,555 18,054,070,800
170,271.91 160,800.00
109,891 4.38
7 KDX 不動産投資法人 日本 投資証券
18,711,351,203 17,670,472,800
263,967.98 251,700.00
57,560 3.59
8 大和ハウスリート投資法人 日本 投資証券
15,193,997,209 14,487,852,000
178,246.95 166,500.00
76,086 3.14
9 オリックス不動産投資 日本 投資証券
13,562,098,098 12,668,319,000
156,631.25 144,100.00
85,420 3.05
10 ユナイテッド・アーバン投資法人 日本 投資証券
13,379,442,117 12,309,022,000
164/885
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
335,833.79 316,000.00
37,466 2.94
11 アドバンス・レジデンス 日本 投資証券
12,582,348,791 11,839,256,000
60,404.02 61,000.00
184,888 2.80
12 インヴィンシブル投資法人 日本 投資証券
11,167,979,099 11,278,168,000
371,892.70 350,000.00
26,115 2.27
13 日本プライムリアルティ 日本 投資証券
9,711,978,077 9,140,250,000
85,349.81 77,100.00
114,746 2.19
14 積水ハウス・リート投資 日本 投資証券
9,793,549,848 8,846,916,600
76,004.92 69,200.00
127,830 2.19
15 ジャパン・ホテル・リート投資法人 日本 投資証券
9,715,709,744 8,845,836,000
146,604.69 139,600.00
58,264 2.02
16 産業ファンド 日本 投資証券
8,541,776,114 8,133,654,400
634,787.17 604,000.00
13,185 1.98
17 日本アコモデーションファンド投資法人 日本 投資証券
8,369,668,945 7,963,740,000
414,877.91 388,500.00
20,033 1.93
18 ＡＰＩ投資法人 日本 投資証券
8,311,249,294 7,782,820,500
145,821.99 152,000.00
48,813 1.84
19 ラサールロジポート投資 日本 投資証券
7,118,008,878 7,419,576,000
483,292.21 457,500.00
15,883 1.80
20 三井不ロジパーク 日本 投資証券
7,676,130,261 7,266,472,500
296,678.13 286,000.00
24,460 1.74
21 日本ロジスティクスファンド投資法人 日本 投資証券
7,256,747,098 6,995,560,000
147,257.93 141,400.00
46,841 1.64
22 イオンリート投資 日本 投資証券
6,897,709,010 6,623,317,400
146,640.31 140,200.00
44,904 1.56
23 森ヒルズリート 日本 投資証券
6,584,736,815 6,295,540,800
469,785.96 433,000.00
14,168 1.52
24 フロンティア不動産投資 日本 投資証券
6,655,927,564 6,134,744,000
333,387.93 317,000.00
18,777 1.48
25 コンフォリア・レジデンシャル 日本 投資証券
6,260,025,324 5,952,309,000
115,564.38 104,300.00
56,233 1.46
26 大和証券リビング投資法人 日本 投資証券
6,498,532,298 5,865,101,900
73,694.83 72,500.00
73,605 1.32
27 森トラストリート投資法人 日本 投資証券
5,424,308,387 5,336,362,500
162,707.89 149,200.00
35,727 1.32
28 ヒューリックリート投資法 日本 投資証券
5,813,064,893 5,330,468,400
667,992.12 665,000.00
7,911 1.31
29 大和証券オフィス投資法人 日本 投資証券
5,284,485,730 5,260,815,000
386,386.04 374,500.00
13,186 1.23
30 三菱地所物流 REIT 日本 投資証券
5,094,886,418 4,938,157,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資証券 97.52%
合計 97.52%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
不動産投信指
TREIT 先物 0603 月 5,600 10,019,296,000
日本 買建 10,012,800,000 2.48%
数先物取引
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
（参考情報）運用実績
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【ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）】
(1) 【投資状況】 (2023 年 12 月 29 日現在 )
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投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 21,000,156,575 100.00
内 日本 21,000,156,575 100.00
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） △ 969,546 △ 0.00
純資産総額
20,999,187,029 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2023 年 12 月 29 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
親投資信
0.8390 0.8923
先進国リート・インデックス（為替
23,534,861,118 100.00
1 日本 託受益証
ヘッジあり）マザーファンド
19,746,106,880 21,000,156,575
券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 100.00%
合計 100.00%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
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純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
5,285,588,386 5,285,588,386 0.9844 0.9844
(2017 年 6 月 15 日 )
第 2 計算期間末
8,688,426,682 8,688,426,682 0.9722 0.9722
(2018 年 6 月 15 日 )
第 3 計算期間末
10,895,667,977 10,895,667,977 1.0760 1.0760
(2019 年 6 月 17 日 )
第 4 計算期間末
12,056,922,582 12,056,922,582 0.9117 0.9117
(2020 年 6 月 15 日 )
第 5 計算期間末
17,785,453,405 17,785,453,405 1.2187 1.2187
(2021 年 6 月 15 日 )
第 6 計算期間末
16,269,529,050 16,269,529,050 1.0481 1.0481
(2022 年 6 月 15 日 )
2022 年 12 月末日 17,296,367,826 － 1.0019 －
2023 年 1 月末日 18,736,012,393 － 1.0775 －
2 月末日 18,357,259,577 － 1.0424 －
3 月末日 17,500,488,717 － 0.9841 －
4 月末日 17,765,618,538 － 0.9992 －
5 月末日 17,381,605,445 － 0.9703 －
第 7 計算期間末
18,252,096,148 18,252,096,148 1.0021 1.0021
(2023 年 6 月 15 日 )
6 月末日 18,362,239,931 － 0.9980 －
7 月末日 19,129,643,117 － 1.0236 －
8 月末日 18,958,262,924 － 0.9999 －
9 月末日 17,784,489,799 － 0.9190 －
10 月末日 17,053,774,689 － 0.8624 －
11 月末日 19,020,578,250 － 0.9553 －
12 月末日 20,999,187,029 － 1.0584 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
第 4 計算期間 0.0000
第 5 計算期間 0.0000
第 6 計算期間 0.0000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第 7 計算期間 0.0000
2023 年 6 月 16 日～
－
2023 年 12 月 15 日
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 計算期間 △ 1.6
第 2 計算期間 △ 1.2
第 3 計算期間 10.7
第 4 計算期間 △ 15.3
第 5 計算期間 33.7
第 6 計算期間 △ 14.0
第 7 計算期間 △ 4.4
2023 年 6 月 16 日～
5.0
2023 年 12 月 15 日
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 計算期間 5,609,575,520 250,487,506
第 2 計算期間 4,660,565,456 1,092,724,304
第 3 計算期間 3,628,593,466 2,439,154,634
第 4 計算期間 5,683,570,118 2,585,491,447
第 5 計算期間 4,211,375,221 2,841,924,781
第 6 計算期間 5,111,449,724 4,182,934,798
第 7 計算期間 5,389,055,347 2,696,863,327
2023 年 6 月 16 日～
3,274,145,920 1,780,685,907
2023 年 12 月 15 日
( 注 ) 当初設定数量は 10,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド
(1) 投資状況 (2023 年 12 月 29 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
投資信託受益証券 420,042,366 1.71
内 アメリカ 420,042,366 1.71
22,552,145,349 91.89
投資証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内 ガーンジィ 64,832,846 0.26
内 韓国 43,031,857 0.18
内 香港 270,026,082 1.10
内 シンガポール 830,801,649 3.39
内 イスラエル 29,475,196 0.12
内 イギリス 1,108,411,408 4.52
内 アイルランド 7,743,053 0.03
内 オランダ 35,704,142 0.15
内 ベルギー 232,686,682 0.95
内 フランス 367,785,276 1.50
内 ドイツ 7,545,174 0.03
内 スペイン 88,678,880 0.36
内 イタリア 2,427,568 0.01
内 カナダ 349,959,835 1.43
内 アメリカ 17,421,944,467 70.99
内 オーストラリア 1,619,319,695 6.60
内 ニュージーランド 71,771,539 0.29
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 1,570,023,476 6.40
純資産総額
24,542,211,191 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
不動産投信指数先物取引（買建） 817,291,578 3.33
内 ドイツ 178,702,003 0.73
内 アメリカ 638,589,575 2.60
為替予約取引（売建） 21,114,078,902 △ 86.03
内 日本 21,114,078,902 △ 86.03
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2023 年 12 月 29 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
17,512.03 19,173.99
PROLOGIS INC 104,595 8.17
1 アメリカ 投資証券
1,831,677,763 2,005,504,289
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
109,261.43 115,462.38
EQUINIX INC 10,628 5.00
2 アメリカ 投資証券
1,161,231,660 1,227,134,225
11,958.53 12,929.22
WELLTOWER INC 62,653 3.30
3 アメリカ 投資証券
749,246,364 810,054,596
40,170.08 43,655.27
PUBLIC STORAGE 17,914 3.19
4 アメリカ 投資証券
719,609,277 782,040,578
16,870.82 20,463.23
SIMON PROPERTY GROUP INC 36,931 3.08
5 アメリカ 投資証券
623,058,471 755,727,636
8,176.07 8,308.40
REALTY INCOME CORP 81,949 2.77
6 アメリカ 投資証券
670,027,684 680,865,186
17,293.89 19,305.89
DIGITAL REALTY TRUST INC 34,283 2.70
7 アメリカ 投資証券
592,887,227 661,864,156
18,454.21 22,999.15
EXTRA SPACE STORAGE INC 23,917 2.24
8 アメリカ 投資証券
441,369,938 550,070,738
4,351.06 4,564.08
VICI PROPERTIES INC 117,110 2.18
9 アメリカ 投資証券
509,558,214 534,500,510
1,945.39 2,443.85
オーストラリ
GOODMAN GROUP 206,683 2.06
10 投資証券
ア
402,093,283 505,103,779
25,922.26 26,890.96
AVALONBAY COMMUNITIES INC 16,076 1.76
11 アメリカ 投資証券
416,726,624 432,299,202
11,391.07 12,682.43
投資信託
VANGUARD REAL ESTATE ETF 33,120 1.71
12 アメリカ
受益証券
377,274,475 420,042,366
9,186.04 8,864.37
EQUITY RESIDENTIAL 39,144 1.41
13 アメリカ 投資証券
359,584,125 346,987,095
8,549.51 10,013.19
IRON MOUNTAIN INC 33,121 1.35
14 アメリカ 投資証券
283,170,338 331,647,131
6,078.40 7,226.23
VENTAS INC 45,665 1.34
15 アメリカ 投資証券
277,573,943 329,986,181
16,978.18 18,281.88
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 17,673 1.32
16 アメリカ 投資証券
300,057,620 323,095,789
4,889.30 4,921.50
INVITATION HOMES INC 65,282 1.31
17 アメリカ 投資証券
319,183,709 321,285,428
17,569.75 19,165.48
SUN COMMUNITIES INC 14,120 1.10
18 アメリカ 投資証券
248,086,564 270,616,689
33,978.35 35,847.53
ESSEX PROPERTY TRUST INC 7,284 1.06
19 アメリカ 投資証券
247,498,839 261,113,427
20,209.35 19,366.88
MID-AMERICA APARTMENT COMM 13,241 1.04
20 アメリカ 投資証券
267,593,221 256,436,944
695.74 795.87
LINK REIT 307,000 1.00
21 香港 投資証券
213,599,041 244,334,393
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
9,137.25 9,315.39
WP CAREY INC 24,754 0.94
22 アメリカ 投資証券
226,184,141 230,593,273
1,321.85 1,621.06
SEGRO PLC 140,676 0.93
23 イギリス 投資証券
185,953,256 228,044,371
2,296.36 2,789.79
HOST HOTELS & RESORTS INC 79,856 0.91
24 アメリカ 投資証券
183,382,789 222,781,957
2,861.42 3,091.89
KIMCO REALTY CORP 70,349 0.89
25 アメリカ 投資証券
201,308,971 217,511,651
9,579.62 10,157.86
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 21,140 0.87
26 アメリカ 投資証券
202,515,388 214,737,258
6,722.45 7,044.69
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 30,227 0.87
27 アメリカ 投資証券
203,202,831 212,940,029
7,446.64 8,081.47
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 23,896 0.79
28 アメリカ 投資証券
177,946,100 193,114,888
5,534.91 5,498.74
UDR INC 34,400 0.77
29 アメリカ 投資証券
190,404,531 189,156,969
5,122.33 5,148.42
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 36,089 0.76
30 アメリカ 投資証券
184,862,581 185,801,654
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資信託受益証券 1.71%
投資証券 91.89%
合計 93.60%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
DOW JONES US REAL
不動産投信指
125 593,589,930
アメリカ 買建 638,589,575 2.60%
ESTATE MAR 24
数先物取引
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
STOXX EUROPE 600 RE
168 169,526,170
ドイツ 買建 178,702,003 0.73%
MAR 24
米ドル売 / 円買 2024 年 1
115,413,300 16,950,143,438
売建 16,335,194,534 △ 66.56%
為替予約取引 日本
月
ニュージーランド・ドル
800,700 72,578,410
売建 71,843,207 △ 0.29%
売 / 円買 2024 年 1 月
ユーロ売 / 円買 2024 年 1
4,653,600 746,678,749
売建 730,022,331 △ 2.97%
月
英ポンド売 / 円買 2024 年
6,132,000 1,139,318,539
売建 1,105,692,805 △ 4.51%
1 月
シンガポール・ドル売 /
6,981,400 769,028,123
売建 749,190,090 △ 3.05%
円買 2024 年 1 月
カナダ・ドル売 / 円買
3,188,900 346,047,119
売建 341,335,709 △ 1.39%
2024 年 1 月
イスラエル・シュケル
846,800 33,372,388
売建 33,032,482 △ 0.13%
売 / 円買 2024 年 1 月
豪ドル売 / 円買 2024 年 1
15,280,300 1,486,632,616
売建 1,478,773,952 △ 6.03%
月
香港ドル売 / 円買 2024 年
14,848,000 279,235,216
売建 268,993,792 △ 1.10%
1 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考情報）運用実績
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）】
(1) 【投資状況】 (2023 年 12 月 29 日現在 )
投資状況
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 6,161,332,456 99.99
内 日本 6,161,332,456 99.99
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 374,005 0.01
純資産総額
6,161,706,461 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2023 年 12 月 29 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
親投資信
3.2028 3.5535
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マ
1,733,877,151 99.99
1 日本 託受益証
ザーファンド
5,553,419,680 6,161,332,456
券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.99%
合計 99.99%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
609,843,907 609,843,907 1.0729 1.0729
(2017 年 6 月 15 日 )
第 2 計算期間末
1,189,127,891 1,189,127,891 1.0864 1.0864
(2018 年 6 月 15 日 )
第 3 計算期間末
1,667,702,163 1,667,702,163 1.1931 1.1931
(2019 年 6 月 17 日 )
第 4 計算期間末
2,091,937,862 2,091,937,862 1.0120 1.0120
(2020 年 6 月 15 日 )
第 5 計算期間末
3,226,829,877 3,226,829,877 1.4252 1.4252
(2021 年 6 月 15 日 )
第 6 計算期間末
3,454,275,087 3,454,275,087 1.4737 1.4737
(2022 年 6 月 15 日 )
2022 年 12 月末日 3,729,276,378 － 1.4185 －
2023 年 1 月末日 4,015,367,860 － 1.5136 －
2 月末日 4,106,363,658 － 1.5273 －
3 月末日 3,917,494,476 － 1.4221 －
4 月末日 4,154,588,309 － 1.4550 －
5 月末日 4,276,119,610 － 1.4748 －
第 7 計算期間末
4,650,947,962 4,650,947,962 1.5400 1.5400
(2023 年 6 月 15 日 )
6 月末日 4,841,351,328 － 1.5823 －
7 月末日 4,958,263,936 － 1.5905 －
8 月末日 5,202,969,228 － 1.6140 －
9 月末日 5,188,628,848 － 1.5224 －
10 月末日 5,022,903,695 － 1.4339 －
11 月末日 5,618,106,336 － 1.5849 －
12 月末日 6,161,706,461 － 1.7120 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
第 4 計算期間 0.0000
第 5 計算期間 0.0000
第 6 計算期間 0.0000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第 7 計算期間 0.0000
2023 年 6 月 16 日～
－
2023 年 12 月 15 日
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 計算期間 7.3
第 2 計算期間 1.3
第 3 計算期間 9.8
第 4 計算期間 △ 15.2
第 5 計算期間 40.8
第 6 計算期間 3.4
第 7 計算期間 4.5
2023 年 6 月 16 日～
10.5
2023 年 12 月 15 日
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 計算期間 593,727,416 35,333,000
第 2 計算期間 637,956,340 111,827,964
第 3 計算期間 579,621,490 276,337,306
第 4 計算期間 1,036,279,306 366,994,605
第 5 計算期間 758,967,899 561,930,084
第 6 計算期間 709,209,320 629,454,617
第 7 計算期間 1,053,030,359 376,743,698
2023 年 6 月 16 日～
926,677,004 373,709,484
2023 年 12 月 15 日
( 注 ) 当初設定数量は 10,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
(1) 投資状況 (2023 年 12 月 29 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
投資信託受益証券 1,166,784,351 3.15
内 アメリカ 1,166,784,351 3.15
34,713,442,369 93.84
投資証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内 ガーンジィ 98,060,392 0.27
内 韓国 62,583,675 0.17
内 香港 416,386,775 1.13
内 シンガポール 1,284,741,751 3.47
内 イスラエル 44,790,574 0.12
内 イギリス 1,735,311,490 4.69
内 アイルランド 11,288,231 0.03
内 オランダ 54,821,026 0.15
内 ベルギー 365,335,247 0.99
内 フランス 572,531,224 1.55
内 ドイツ 11,500,730 0.03
内 スペイン 137,697,221 0.37
内 イタリア 2,509,780 0.01
内 カナダ 534,405,633 1.44
内 アメリカ 26,765,834,729 72.36
内 オーストラリア 2,510,086,488 6.79
内 ニュージーランド 105,557,403 0.29
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 1,110,516,223 3.00
純資産総額
36,990,742,943 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
不動産投信指数先物取引（買建） 1,104,594,304 2.99
内 ドイツ 287,199,648 0.78
内 アメリカ 817,394,656 2.21
為替予約取引（買建） 177,051,767 0.48
内 日本 177,051,767 0.48
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2023 年 12 月 29 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
16,032.46 19,173.99
PROLOGIS INC 160,756 8.33
1 アメリカ 投資証券
2,577,314,654 3,082,335,174
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
114,642.60 115,462.38
EQUINIX INC 16,346 5.10
2 アメリカ 投資証券
1,873,948,059 1,887,348,140
12,509.40 12,929.22
WELLTOWER INC 96,347 3.37
3 アメリカ 投資証券
1,205,243,740 1,245,691,829
36,577.95 43,655.27
PUBLIC STORAGE 27,579 3.25
4 アメリカ 投資証券
1,008,783,476 1,203,968,802
11,705.37 12,682.43
投資信託
VANGUARD REAL ESTATE ETF 92,000 3.15
5 アメリカ
受益証券
1,076,900,355 1,166,784,351
17,411.05 20,463.23
SIMON PROPERTY GROUP INC 56,853 3.15
6 アメリカ 投資証券
989,870,471 1,163,396,152
7,617.68 8,308.40
REALTY INCOME CORP 125,888 2.83
7 アメリカ 投資証券
958,982,263 1,045,928,035
19,600.90 19,305.89
DIGITAL REALTY TRUST INC 52,776 2.75
8 アメリカ 投資証券
1,034,457,415 1,018,888,157
18,371.23 22,999.15
EXTRA SPACE STORAGE INC 36,812 2.29
9 アメリカ 投資証券
676,282,083 846,644,813
4,203.55 4,564.08
VICI PROPERTIES INC 179,928 2.22
10 アメリカ 投資証券
756,344,551 821,207,478
2,260.73 2,443.85
オーストラリ
GOODMAN GROUP 322,195 2.13
11 投資証券
ア
728,424,629 787,398,635
24,228.81 26,890.96
AVALONBAY COMMUNITIES INC 24,712 1.80
12 アメリカ 投資証券
598,742,573 664,529,601
8,024.74 8,864.37
EQUITY RESIDENTIAL 60,145 1.44
13 アメリカ 投資証券
482,648,072 533,147,834
8,975.00 10,013.19
IRON MOUNTAIN INC 50,823 1.38
14 アメリカ 投資証券
456,136,547 508,900,762
6,440.50 7,226.23
VENTAS INC 70,011 1.37
15 アメリカ 投資証券
450,905,867 505,916,184
15,460.88 18,281.88
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 27,245 1.35
16 アメリカ 投資証券
421,231,902 498,090,011
4,674.71 4,921.50
INVITATION HOMES INC 100,119 1.33
17 アメリカ 投資証券
468,027,971 492,735,759
18,154.24 19,165.48
SUN COMMUNITIES INC 21,712 1.12
18 アメリカ 投資証券
394,164,859 416,121,073
30,100.58 35,847.53
ESSEX PROPERTY TRUST INC 11,243 1.09
19 アメリカ 投資証券
338,420,831 403,033,808
17,567.06 19,366.88
MID-AMERICA APARTMENT COMM 20,391 1.07
20 アメリカ 投資証券
358,209,998 394,910,183
707.55 795.87
LINK REIT 477,600 1.03
21 香港 投資証券
337,932,237 380,111,094
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,482.29 1,621.06
SEGRO PLC 222,169 0.97
22 イギリス 投資証券
329,320,825 360,149,491
8,824.23 9,315.39
WP CAREY INC 37,970 0.96
23 アメリカ 投資証券
335,057,249 353,705,525
2,473.51 2,789.79
HOST HOTELS & RESORTS INC 122,771 0.93
24 アメリカ 投資証券
303,675,935 342,506,057
2,697.60 3,091.89
KIMCO REALTY CORP 107,895 0.90
25 アメリカ 投資証券
291,058,264 333,599,903
9,940.86 10,157.86
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 32,445 0.89
26 アメリカ 投資証券
322,531,355 329,571,917
6,508.86 7,044.69
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 46,385 0.88
27 アメリカ 投資証券
301,914,202 326,768,229
6,917.75 8,081.47
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 36,663 0.80
28 アメリカ 投資証券
253,630,826 296,291,059
4,721.52 5,498.74
UDR INC 52,658 0.78
29 アメリカ 投資証券
248,625,837 289,553,130
5,076.09 5,148.42
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 55,372 0.77
30 アメリカ 投資証券
281,073,571 285,078,811
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資信託受益証券 3.15%
投資証券 93.84%
合計 97.00%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
DOW JONES US REAL
不動産投信指
160 759,824,157
アメリカ 買建 817,394,656 2.21%
ESTATE MAR 24
数先物取引
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
STOXX EUROPE 600 RE
270 271,148,677
ドイツ 買建 287,199,648 0.78%
MAR 24
米ドル買 / 円売 2024 年 1
730,000 107,228,605
買建 103,321,645 0.28%
為替予約取引 日本
月
ユーロ買 / 円売 2024 年 1
470,000 75,405,578
買建 73,730,122 0.20%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考情報）運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
す。
｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
い契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単
位をもって、取得の申込みに応じることができます。
ただし、販売会社は、後掲の別表Ａに掲げる各ファンドについて、後掲の別表Ａに掲げる該当日のいず
れかと同じ日付の日を申込受付日とする受益権の取得申込みの受付けを行ないません。
お買付価額（ 1 万口当たり）は、各ファンドについて後掲の別表Ｂに掲げる価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
ん。
継続申込期間においては、委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みに
かかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
て行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「 FW ＴＯＰＩＸインデックス」、「 FW
日経２２５インデックス」、「 FW 日本債券インデックス」および「 FW Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」を除
きます。）その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策
変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖また
は流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等 * ）が発生し、委託会社が追加設定を制限す
る措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができるほか、すでに受付け
た取得申込みを取消すことができるものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託によ
り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかか
る信託を設定した旨の通知を行ないます。
* 「 FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）」および「 FW 外国債券インデックス EM+ （為替
ヘッジなし）」に限ります。
185/885
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【換金（解約）手続等】
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
＜一部解約＞
受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
ただし、後掲の別表Ａに掲げる各ファンドについて、後掲の別表Ａに掲げる該当日のいずれかと同じ
日付の日を請求受付日とする一部解約の実行の請求の受付けは行ないません。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
解約価額は、各ファンドについて後掲の別表Ｂに掲げる価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額（基準価額）は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「 FW ＴＯＰＩＸイン
デックス」、「 FW 日経２２５インデックス」、「 FW 日本債券インデックス」および「 FW Ｊ－ＲＥＩ
Ｔインデックス」を除きます。）その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態（金融危機、
デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争
等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等 * ）があるとき
は、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付けが中止
された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回することが
できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の解約
価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたもの
として、上記に準じて算出した価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、各ファンドについて原則として一部解約の実行の請求
受付日から起算して次の日から受益者に支払います。
ファンド名 解約代金支払開始日
FW ＴＯＰＩＸインデックス
FW 日経２２５インデックス
4 営業日目
FW 日本債券インデックス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
FW 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
FW 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）
5 営業日目
FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）
FW Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）
6 営業日目
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
* 「 FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）」および「 FW 外国債券インデックス EM+ （為替
ヘッジなし）」に限ります。
※ 「１ 申込（販売）手続等」「２ 換金（解約）手続等」中の別表ＡおよびＢは、次のものとします。
［別表Ａ］
ファンド名 該当日
FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
ニューヨーク証券取引所の休業日
FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）
FW 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）
ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、
FW 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
シカゴ商品取引所における米国債先物取
引の休業日
ニューヨークの銀行またはロンドンの銀
FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）
行の休業日
FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
ニューヨーク証券取引所または
FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし） オーストラリア証券取引所の休業日
［別表Ｂ］
ファンド名 価額
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FW ＴＯＰＩＸインデックス
FW 日経２２５インデックス
申込受付日の基準価額
FW 日本債券インデックス
FW Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
FW 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
FW 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）
FW 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
申込受付日の翌営業日の基準価額
FW 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）
FW 外国債券インデックス EM+ （為替ヘッジなし）
FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
FW 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
３【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をい
います。
純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。 * ）を法令および一
般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価（注 1 、注 2 ）により評価して得た信託財産の資産総額か
ら負債総額を控除した金額をいいます。
* 「 FW Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」は除きます。
（注 1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
（注 2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・わが国の金融商品取引所上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価しま
す。
・外国の株式：原則として金融商品取引所における計算時に知り得る直近の日の最終相場または海
外店頭市場における計算時に知り得る直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価します。
・外国の金融商品取引所上場の投資信託証券：原則として金融商品取引所における計算時に知り得
る直近の日の最終相場で評価します。
・わが国および外国の公社債：原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
1 ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
2 ．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
3 ．価格情報会社の提供する価額
・不動産投資信託証券：原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算時におい
て知り得る直近の日の最終相場で評価します。
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なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他
の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
信 売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします（「 FW ＴＯＰＩＸインデックス」、「 FW 日経２２５
インデックス」、「 FW 日本債券インデックス」および「 FW Ｊ－ＲＥＩＴインデックス」を除きま
す。）。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限とします。ただし、 (5)① により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
毎年 6 月 16 日から翌年 6 月 15 日までとします。ただし、第 1 計算期間は、 2016 年 9 月 26 日から 2017 年 6 月
15 日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
ものとします。
(5) 【その他】
① 信託の終了
1 ．委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合、特定の指数が改廃された場合
（「 FW 外国株式インデックス EM+ （為替ヘッジなし）」および「 FW 外国債券インデックス EM+
（為替ヘッジなし）」を除きます。）、もしくは信託契約を解約することが受益者のため有利であ
ると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解
約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しよ
うとする旨を監督官庁に届出ます。
2 ．委託会社は、前 1. の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ない
ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を
定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもって
これらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 ．前 2. の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権
が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3. において同
じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
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4 ．前 2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 ．前 2. から前 4. までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をし
たときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場
合であって、前 2. から前 4. までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
6 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
7 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、 ② の書面決議で否決された
場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更等
1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投資
信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本 ② の 1. から 7. までに定める以外の方法に
よって変更することができないものとします。
2 ．委託会社は、前 1 ．の事項（前 1 ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
に限り、前 1 ．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 ．前 2. の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権
が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3. において同
じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 ．前 2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 ．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
6 ．前 2. から前 5. までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思
表示をしたときには適用しません。
7 ．前 1. から前 6. までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合に
あっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決され
た場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
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8 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1. から前 7. まで
の規定にしたがいます。
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 18 条第 1 項に定める反対受益者による受益権
買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書
1 ．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を記載した交付運用報告書（投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 4 項に定める運用報告
書）を計算期間の末日および償還時に作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付し
ます。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2 ．委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める
運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3 ．前 2. の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、こ
れを交付します。
⑤ 公告
1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.daiwa-am.co.jp/
2 ．前 1 ．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の 1 か月（または 3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
４【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
＜収益分配金および償還金にかかる請求権＞
受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における信
託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有
します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 当該収益
分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。 ) に、原則として決算日
から起算して 5 営業日までに支払います。
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上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則として
毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座
簿 に記載または記録されます。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 信託終了
日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします。 ) に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支払います。
収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了
による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
＜換金請求権＞
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２ 換金（解
約）手続等」をご参照下さい。
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第３ 【ファンドの経理状況】
【ダイワファンドラップ ＴＯＰＩＸインデックス】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 7 期計算期間 (2022 年 6 月 16 日か
ら 2023 年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
1 【財務諸表】
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【財務諸表】
ダイワファンドラップ ＴＯＰＩＸインデックス
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第6期 第7期
2022年6月15日現在 2023年6月15日現在
資産の部
流動資産
28,597,197 33,512,392
コール・ローン
14,581,011,581 19,885,366,153
親投資信託受益証券
14,609,608,778 19,918,878,545
流動資産合計
14,609,608,778 19,918,878,545
資産合計
負債の部
流動負債
2,915,623 3,205,465
未払解約金
1,563,840 1,835,424
未払受託者報酬
22,676,319 26,614,314
未払委託者報酬
390,874 458,793
その他未払費用
27,546,656 32,113,996
流動負債合計
27,546,656 32,113,996
負債合計
純資産の部
元本等
9,440,492,072 10,176,374,027
元本
※１ ※１
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 5,141,570,050 9,710,390,522
2,093,542,475 5,064,169,009
（分配準備積立金）
14,582,062,122 19,886,764,549
元本等合計
14,582,062,122 19,886,764,549
純資産合計
14,609,608,778 19,918,878,545
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第6期 第7期
自 2021年6月16日 自 2022年6月16日
至 2022年6月15日 至 2023年6月15日
営業収益
4 8
受取利息
△ 558,352,563 4,089,754,572
有価証券売買等損益
△ 558,352,559 4,089,754,580
営業収益合計
営業費用
5,009 11,150
支払利息
3,077,764 3,540,394
受託者報酬
44,628,800 51,336,963
委託者報酬
769,276 884,959
その他費用
48,480,849 55,773,466
営業費用合計
△ 606,833,408 4,033,981,114
営業利益又は営業損失（△）
△ 606,833,408 4,033,981,114
経常利益又は経常損失（△）
△ 606,833,408 4,033,981,114
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△ 6,789,707 203,990,652
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 5,070,286,220 5,141,570,050
1,765,874,211 1,761,500,330
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,765,874,211 1,761,500,330
額
1,094,546,680 1,022,670,320
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,094,546,680 1,022,670,320
額
- -
分配金
※１ ※１
5,141,570,050 9,710,390,522
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 7 期
区分 自 2022 年 6 月 16 日
至 2023 年 6 月 15 日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づい
て評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第 6 期 第 7 期
区分
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
1. ※1 期首元本額 8,307,899,565 円 9,440,492,072 円
期中追加設定元本額 2,926,939,275 円 2,583,526,613 円
期中一部解約元本額 1,794,346,768 円 1,847,644,658 円
2. 計算期間末日における受益権の 9,440,492,072 口 10,176,374,027 口
総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 6 期 第 7 期
区分 自 2021 年 6 月 16 日 自 2022 年 6 月 16 日
至 2022 年 6 月 15 日 至 2023 年 6 月 15 日
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※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う 計算期間末における解約に伴う
当期純利益金額分配後の配当等 当期純利益金額分配後の配当等
収益から費用を控除した額（ 0 収益から費用を控除した額（ 0
円）、解約に伴う当期純利益金 円）、解約に伴う当期純利益金
額分配後の有価証券売買等損益 額分配後の有価証券売買等損益
から費用を控除し、繰越欠損金 から費用を控除し、繰越欠損金
を補填した額（ 0 円）、投資信託 を補填した額（ 3,334,144,496
約款に規定される収益調整金 円）、投資信託約款に規定され
（ 3,048,035,557 円）及び分配準 る収益調整金（ 4,646,231,876
備積立金（ 2,093,542,475 円）よ 円）及び分配準備積立金
り分配対象額は 5,141,578,032 円 （ 1,730,024,513 円）より分配対
（ 1 万口当たり 5,446.30 円）であ 象額は 9,710,400,885 円（ 1 万口
り、分配を行っておりません。 当たり 9,542.10 円）であり、分
配を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 7 期
区分 自 2022 年 6 月 16 日
至 2023 年 6 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2
条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債
権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載して
おります。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じ
て有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
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第 7 期
区分
2023 年 6 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 6 期 第 7 期
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
種類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △555,104,020 3,968,016,068
合計 △555,104,020 3,968,016,068
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 6 期 第 7 期
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 7 期
自 2022 年 6 月 16 日
至 2023 年 6 月 15 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 6 期 第 7 期
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
１口当たり純資産額 1.5446 円 1.9542 円
（ 1 万口当たり純資産額） (15,446 円 ) (19,542 円 )
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(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種類 銘柄 券面総額 備考
（円）
親投資信 トピックス・インデックス・マザー 12,213,848,138 19,885,366,153
託受益証 ファンド
券
親投資信託受益証券 合計 19,885,366,153
合計 19,885,366,153
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証
券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
金 額 ( 円 ) 金 額 ( 円 )
資産の部
流動資産
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コール・ローン 8,230,806,548 9,847,640,355
株式 ※2※3 181,589,336,570 246,890,055,590
派生商品評価勘定 85,050 158,655,300
未収入金 - 43,048
未収配当金 1,553,974,549 1,741,868,748
未収利息 266,286 219,298
前払金 113,100,000 -
その他未収収益 ※4 21,518,346 33,476,156
流動資産合計 191,509,087,349 258,671,958,495
資産合計 191,509,087,349 258,671,958,495
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 158,435,700 44,400
前受金 - 174,345,000
未払解約金 175,195,940 117,376,660
受入担保金 6,201,448,165 5,397,399,408
流動負債合計 6,535,079,805 5,689,165,468
負債合計 6,535,079,805 5,689,165,468
純資産の部
元本等
元本 ※1 144,235,597,142 155,385,420,480
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（ △ ） 40,738,410,402 97,597,372,547
元本等合計 184,974,007,544 252,982,793,027
純資産合計 184,974,007,544 252,982,793,027
負債純資産合計 191,509,087,349 258,671,958,495
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2022 年 6 月 16 日
区分
至 2023 年 6 月 15 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額
を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
1. ※1 期首 2021 年 6 月 16 日 2022 年 6 月 16 日
期首元本額 136,188,256,579 円 144,235,597,142 円
期中追加設定元本額 22,302,544,819 円 24,516,960,234 円
期中一部解約元本額 14,255,204,256 円 13,367,136,896 円
期末元本額の内訳
ファンド名
トピックス・インデックスファ 2,959,635,810 円 2,763,331,050 円
ンド
ダイワ・トピックス・インデッ 5,194,200,289 円 4,549,268,951 円
クスファンドＶＡ
適格機関投資家専用・ダイワ・ 920,771 円 914,313 円
トピックスインデックスファン
ドＶＡ２
ダイワ国内重視バランスファン 23,273,435 円 15,842,998 円
ド３０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
ダイワ国内重視バランスファン 330,188,566 円 232,173,822 円
ド５０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
ダイワ国際分散バランスファン 21,795,176 円 14,489,300 円
ド３０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
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ダイワ国際分散バランスファン 632,779,466 円 458,537,106 円
ド５０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
日本株式インデックスファンド 349,235,167 円 582,804,567 円
（ FOFs 用）（適格機関投資家専
用）
Ｄ－Ｉ ' ｓ ＴＯＰＩＸインデッ 32,293,095 円 13,712,330 円
クス
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 197,307,863 円 229,391,516 円
2050
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデッ 5,757,358,366 円 6,660,285,892 円
クス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 3,906,830,420 円 4,433,279,381 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 677,734,898 円 853,672,461 円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー - 円 33,003 円
2060
ＤＣダイワ日本株式インデック 68,636,503,469 円 69,999,592,782 円
ス
ダイワ・ライフ・バランス３０ 3,235,070,346 円 3,190,866,818 円
ダイワ・ライフ・バランス５０ 4,563,138,048 円 4,808,803,528 円
ダイワ・ライフ・バランス７０ 4,448,846,181 円 5,092,334,666 円
年金ダイワ日本株式インデック 6,458,323,592 円 7,112,802,899 円
ス
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 58,672,093 円 52,526,177 円
2030
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 64,569,771 円 71,291,017 円
2040
ダイワつみたてインデックス日 2,078,783,183 円 3,604,211,746 円
本株式
ダイワつみたてインデックスバ 11,942,293 円 12,632,163 円
ランス３０
ダイワつみたてインデックスバ 9,836,532 円 10,199,775 円
ランス５０
ダイワつみたてインデックスバ 24,153,161 円 30,561,440 円
ランス７０
ダイワ国内株式インデックス 163,023,260 円 5,506,825,594 円
（ラップ専用）
ダイワ世界バランスファンド４ 85,987,356 円 68,265,420 円
０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド６ 97,123,951 円 24,867,151 円
０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３５ 5,590,450,708 円 4,335,922,285 円
ＶＡ
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ダイワ・バランスファンド２５ 510,036,783 円 414,580,439 円
ＶＡ（適格機関投資家専用）
ダイワ国内バランスファンド２ 73,437,877 円 59,675,537 円
５ＶＡ（適格機関投資家専用）
ダイワ国内バランスファンド３ 117,645,774 円 91,079,592 円
０ＶＡ（適格機関投資家専用）
ダイワ・ノーロード ＴＯＰＩＸ 214,978,027 円 209,652,121 円
ファンド
ダイワファンドラップ ＴＯＰＩ 11,370,096,367 円 12,213,848,138 円
Ｘインデックス
ダイワＴＯＰＩＸインデックス 1,804,406,520 円 3,507,075,117 円
（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワファンドラップオンライ 3,235,449,119 円 3,544,218,031 円
ン ＴＯＰＩＸインデックス
ダイワ・インデックスセレクト 1,201,985,990 円 1,174,135,074 円
ＴＯＰＩＸ
ダイワライフスタイル２５ 139,631,194 円 116,204,199 円
ダイワライフスタイル５０ 572,086,028 円 519,385,919 円
ダイワライフスタイル７５ 436,660,665 円 418,052,331 円
ＤＣ・ダイワ・トピックス・イ 8,949,205,532 円 8,388,073,831 円
ンデックス（確定拠出年金専用
ファンド）
計 144,235,597,142 円 155,385,420,480 円
2. 期末日における受益権の総数 144,235,597,142 口 155,385,420,480 口
3. ※2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以 株券貸借取引契約により、以
下のとおり有価証券の貸付を 下のとおり有価証券の貸付を
行っております。 行っております。
株式 5,795,665,380 円 株式 5,180,231,870 円
4. ※3 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠 先物取引に係る差入委託証拠
金代用有価証券として以下の 金代用有価証券として以下の
とおり差入を行っておりま とおり差入を行っておりま
す。 す。
株式 821,220,000 円 株式 1,143,110,000 円
5. ※4 その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相 貸付有価証券に係る配当金相
当額の未入金分が含まれてお 当額の未入金分が含まれてお
ります。 ります。
（金融商品に関する注記）
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2022 年 6 月 16 日
区分
至 2023 年 6 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2
条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
ティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデ
リバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しており
ます。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信
託約款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）に
おける株価指数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自
体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあり
ません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分 2023 年 6 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
種類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 △19,044,812,219 36,794,494,621
合計 △19,044,812,219 36,794,494,621
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
2022 年 6月 15 日現在 2023 年 6月 15 日現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 )
１年超 １年超
市場取引
株価指数
先物取引
買建 3,547,410,000 - 3,389,160,000 △158,250,000 5,846,285,000 - 6,005,040,000 158,755,000
合計 3,547,410,000 - 3,389,160,000 △158,250,000 5,846,285,000 - 6,005,040,000 158,755,000
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
１口当たり純資産額 1.2824 円 1.6281 円
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（ 1 万口当たり純資産額） (12,824 円 ) (16,281 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額（円）
銘柄 株式数 備考
単価 金額
極 洋 4,000 3,650.00 14,600,000
ニッスイ 105,600 646.00 68,217,600
マルハニチロ 15,700 2,489.00 39,077,300
雪国まいたけ 9,000 951.00 8,559,000
カネコ種苗 3,300 1,473.00 4,860,900
サカタのタネ 12,000 4,060.00 48,720,000 貸付株式数 4,400 株
ホクト 9,600 1,861.00 17,865,600
ホクリヨウ 1,200 831.00 997,200 貸付株式数 400 株
ショーボンドＨＤ 14,400 5,825.00 83,880,000
ミライト・ワン 34,900 1,801.50 62,872,350
タマホーム 6,600 3,220.00 21,252,000 貸付株式数 2,600 株
(100 株 )
サンヨーホームズ 1,000 715.00 715,000 貸付株式数 300 株
日本アクア 3,400 863.00 2,934,200
ファーストコーポレーショ 2,300 761.00 1,750,300 貸付株式数 800 株
ン
ベステラ 1,700 1,262.00 2,145,400 貸付株式数 600 株
キャンディル 1,500 570.00 855,000 貸付株式数 700 株
住石ホールディングス 12,600 368.00 4,636,800 貸付株式数 5,000 株
日鉄鉱業 4,300 4,125.00 17,737,500
三井松島ＨＬＤＧＳ 4,800 2,532.00 12,153,600 貸付株式数 1,800 株
ＩＮＰＥＸ 390,800 1,597.00 624,107,600
石油資源開発 12,200 4,290.00 52,338,000
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 4,800 2,409.00 11,563,200
ダイセキ環境ソリューショ 1,700 1,045.00 1,776,500
ン
第一カッター興業 2,700 1,386.00 3,742,200 貸付株式数 100 株
明豊ファシリティワークス 3,000 740.00 2,220,000
安藤・間 61,200 1,089.00 66,646,800
東急建設 30,000 734.00 22,020,000
コムシスホールディングス 36,000 2,813.00 101,268,000
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ビーアールホールディング 16,700 388.00 6,479,600
ス
高松コンストラクションＧ 6,800 2,447.00 16,639,600
Ｐ
東建コーポレーション 3,100 7,200.00 22,320,000
ソネック 900 980.00 882,000 貸付株式数 200 株
ヤマウラ 5,500 1,177.00 6,473,500 貸付株式数 1,200 株
オリエンタル白石 37,800 305.00 11,529,000
大成建設 69,100 4,739.00 327,464,900
大 林 組 264,000 1,182.50 312,180,000
清水建設 221,900 886.70 196,758,730
飛島建設 8,200 1,270.00 10,414,000
長谷工コーポレーシヨン 76,200 1,714.00 130,606,800
松井建設 7,100 684.00 4,856,400
錢 高 組 700 3,065.00 2,145,500
鹿島建設 163,700 2,100.50 343,851,850
不動テトラ 5,300 1,807.00 9,577,100
大末建設 2,100 1,286.00 2,700,600
鉄建建設 5,300 1,998.00 10,589,400
西松建設 12,400 3,501.00 43,412,400 貸付株式数 1,000 株
三井住友建設 59,400 366.00 21,740,400
大豊建設 3,000 3,825.00 11,475,000 貸付株式数 700 株
佐田建設 3,600 448.00 1,612,800
ナカノフドー建設 4,000 372.00 1,488,000
奥 村 組 12,000 4,060.00 48,720,000
東鉄工業 10,100 2,549.00 25,744,900
イチケン 1,300 1,904.00 2,475,200
富士ピー・エス 2,500 442.00 1,105,000 貸付株式数 500 株
淺沼組 5,800 3,215.00 18,647,000
戸田建設 90,700 811.90 73,639,330
熊 谷 組 12,300 3,155.00 38,806,500
北野建設 1,100 2,971.00 3,268,100
植 木 組 1,600 1,341.00 2,145,600
矢作建設 9,900 1,149.00 11,375,100
ピーエス三菱 9,200 740.00 6,808,000
日本ハウスＨＬＤＧＳ 14,500 378.00 5,481,000
大東建託 27,100 14,230.00 385,633,000
新日本建設 10,500 1,130.00 11,865,000
東亜道路 2,900 4,405.00 12,774,500
日本道路 1,500 8,900.00 13,350,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東亜建設 6,300 3,030.00 19,089,000 貸付株式数 2,400 株
日本国土開発 21,800 593.00 12,927,400
若築建設 3,200 3,100.00 9,920,000
東洋建設 23,600 1,033.00 24,378,800 貸付株式数 9,400 株
五洋建設 104,700 773.30 80,964,510
世紀東急 9,400 1,295.00 12,173,000
福 田 組 2,800 4,790.00 13,412,000 貸付株式数 800 株
日本ドライケミカル 1,400 1,662.00 2,326,800 貸付株式数 200 株
住友林業 56,700 3,409.00 193,290,300
日本基礎技術 3,400 514.00 1,747,600
巴コーポレーション 6,400 461.00 2,950,400 貸付株式数 500 株
大和ハウス 206,300 3,763.00 776,306,900
ライト工業 13,600 1,940.00 26,384,000
積水ハウス 224,000 2,747.00 615,328,000
日特建設 7,100 1,016.00 7,213,600
北陸電気工事 5,100 892.00 4,549,200
ユアテック 16,200 849.00 13,753,800
日本リーテック 6,400 1,364.00 8,729,600
四電工 3,100 2,172.00 6,733,200
中電工 11,300 2,250.00 25,425,000
関 電 工 40,300 1,110.00 44,733,000
きんでん 51,800 1,954.00 101,217,200 貸付株式数 300 株
東京エネシス 7,400 996.00 7,370,400
トーエネック 2,400 3,670.00 8,808,000
住友電設 7,000 2,995.00 20,965,000
日本電設工業 12,100 1,864.00 22,554,400
エクシオグループ 34,200 2,816.50 96,324,300
新日本空調 4,000 2,227.00 8,908,000 貸付株式数 700 株
日本工営 4,600 3,800.00 17,480,000
九電工 17,900 4,090.00 73,211,000
三機工業 16,200 1,507.00 24,413,400
日揮ホールディングス 73,100 1,870.50 136,733,550
中外炉工業 2,400 2,041.00 4,898,400
ヤマト 4,700 917.00 4,309,900
太平電業 4,600 4,390.00 20,194,000
高砂熱学 17,800 2,424.00 43,147,200
三晃金属 700 4,270.00 2,989,000
ＮＥＣネッツエスアイ 25,200 1,989.00 50,122,800
朝日工業社 3,000 2,277.00 6,831,000
明星工業 12,600 979.00 12,335,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大 氣 社 8,600 3,995.00 34,357,000
ダイダン 4,900 2,685.00 13,156,500
日比谷総合設備 6,400 2,184.00 13,977,600
ニップン 19,800 1,838.00 36,392,400
日清製粉Ｇ本社 68,500 1,852.50 126,896,250
日東富士製粉 1,300 4,760.00 6,188,000
昭和産業 6,400 2,705.00 17,312,000
鳥越製粉 4,900 619.00 3,033,100 貸付株式数 200 株
中部飼料 10,600 1,089.00 11,543,400
フィード・ワン 10,700 730.00 7,811,000
東洋精糖 1,100 1,422.00 1,564,200
日本甜菜糖 4,300 1,835.00 7,890,500
ＤＭ三井製糖ホールディ 7,300 2,669.00 19,483,700
塩水港精糖 6,800 204.00 1,387,200 貸付株式数 1,500 株
ウェルネオシュガー 3,800 1,943.00 7,383,400 貸付株式数 1,400 株
ＬＩＦＵＬＬ 26,200 275.00 7,205,000
ＭＩＸＩ 17,600 2,764.00 48,646,400
ジェイエイシーリクルート 7,000 2,500.00 17,500,000
メント
日本Ｍ＆Ａセンターホール 132,900 1,086.00 144,329,400
デ
メンバーズ 2,300 1,585.00 3,645,500 貸付株式数 800 株
中広 800 403.00 322,400 貸付株式数 400 株
ＵＴグループ 11,400 2,993.00 34,120,200
アイティメディア 3,000 1,320.00 3,960,000 貸付株式数 1,100 株
Ｅ・Ｊホールディングス 4,600 1,566.00 7,203,600 貸付株式数 1,400 株
オープンアップグループ 23,200 2,166.00 50,251,200
コシダカホールディングス 23,100 1,182.00 27,304,200 貸付株式数 9,100 株
アルトナー 1,400 1,718.00 2,405,200
パソナグループ 9,500 1,718.00 16,321,000
ＣＤＳ 1,500 1,797.00 2,695,500 貸付株式数 200 株
リンクアンドモチベーショ 22,100 438.00 9,679,800 貸付株式数 8,800 株
ン
エス・エム・エス 29,500 3,010.00 88,795,000
サニーサイドアップＧ 1,800 661.00 1,189,800 貸付株式数 800 株
パーソルホールディングス 85,400 2,763.00 235,960,200
リニカル 3,400 840.00 2,856,000
クックパッド 20,900 181.00 3,782,900 貸付株式数 8,300 株
エスクリ 2,400 360.00 864,000 貸付株式数 1,200 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アイ・ケイ・ケイホール 2,900 600.00 1,740,000 貸付株式数 1,300 株
ディンク
森永製菓 13,500 4,612.00 62,262,000
中 村 屋 1,900 3,065.00 5,823,500 貸付株式数 600 株
江崎グリコ 21,200 3,838.00 81,365,600
名糖産業 2,900 1,621.00 4,700,900 貸付株式数 1,200 株
井村屋グループ 4,100 2,272.00 9,315,200 貸付株式数 100 株
不 二 家 5,000 2,495.00 12,475,000 貸付株式数 1,900 株
山崎製パン 49,500 2,017.50 99,866,250
第一屋製パン 1,400 387.00 541,800 貸付株式数 300 株
モロゾフ 2,400 3,620.00 8,688,000 貸付株式数 900 株
亀田製菓 4,700 4,210.00 19,787,000
寿スピリッツ 7,900 10,810.00 85,399,000
カルビー 33,900 2,793.50 94,699,650
森永乳業 13,400 4,970.00 66,598,000
六甲バター 5,600 1,332.00 7,459,200 貸付株式数 2,000 株
ヤクルト 53,000 9,080.00 481,240,000
明治ホールディングス 90,800 3,220.00 292,376,000
雪印メグミルク 17,800 1,936.00 34,460,800
プリマハム 9,900 2,179.00 21,572,100
日本ハム 28,900 4,007.00 115,802,300
林兼産業 1,700 480.00 816,000 貸付株式数 600 株
丸大食品 7,600 1,492.00 11,339,200
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 8,100 3,250.00 26,325,000
柿安本店 2,900 2,302.00 6,675,800 貸付株式数 800 株
伊藤ハム米久ＨＬＤＧＳ 56,000 724.00 40,544,000 貸付株式数 4,500 株
学情 3,500 1,776.00 6,216,000 貸付株式数 300 株
スタジオアリス 3,900 2,175.00 8,482,500 貸付株式数 1,500 株
クロスキャット 4,300 1,142.00 4,910,600 貸付株式数 1,600 株
シミックホールディングス 3,800 1,978.00 7,516,400 貸付株式数 1,400 株
エプコ 1,300 761.00 989,300 貸付株式数 600 株
システナ 127,400 314.00 40,003,600
ＮＪＳ 1,700 2,702.00 4,593,400 貸付株式数 600 株
デジタルアーツ 4,800 6,200.00 29,760,000
日鉄ソリューションズ 12,900 4,145.00 53,470,500
綜合警備保障 28,700 3,999.00 114,771,300
キューブシステム 4,400 1,243.00 5,469,200 貸付株式数 1,600 株
(200 株 )
いちご 85,200 268.00 22,833,600
日本駐車場開発 78,000 235.00 18,330,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コア 3,400 1,714.00 5,827,600 貸付株式数 600 株
カカクコム 56,800 2,036.50 115,673,200
アイロムグループ 2,800 1,890.00 5,292,000 貸付株式数 1,000 株
セントケア・ホールディン 4,900 755.00 3,699,500
グ
サイネックス 1,000 619.00 619,000
ルネサンス 5,300 901.00 4,775,300 貸付株式数 2,100 株
ディップ 13,600 3,490.00 47,464,000 貸付株式数 4,000 株
ＳＢＳホールディングス 6,700 3,260.00 21,842,000
デジタルホールディングス 6,000 1,059.00 6,354,000
新日本科学 8,200 2,145.00 17,589,000 貸付株式数 3,200 株
キャリアデザインセンター 1,200 1,480.00 1,776,000 貸付株式数 400 株
ベネフィット・ワン 35,800 1,626.50 58,228,700
エムスリー 153,000 3,253.00 497,709,000
ツカダ・グローバルＨＯＬ 3,800 488.00 1,854,400 貸付株式数 1,500 株
Ｄ
ブラス 700 1,047.00 732,900
アウトソーシング 46,100 1,378.50 63,548,850
ウェルネット 4,500 616.00 2,772,000
ワールドホールディングス 3,500 2,780.00 9,730,000 貸付株式数 400 株
ディー・エヌ・エー 31,000 1,899.00 58,869,000
博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ 98,700 1,523.50 150,369,450 貸付株式数 30,000 株
ぐるなび 14,400 372.00 5,356,800 貸付株式数 5,500 株
タカミヤ 10,400 505.00 5,252,000
ジャパンベストレスキュー 3,800 701.00 2,663,800
Ｓ
ファンコミュニケーション 15,000 400.00 6,000,000
ズ
ライク 2,800 1,617.00 4,527,600 貸付株式数 1,100 株
ビジネス・ブレークスルー 2,200 436.00 959,200
エスプール 22,300 532.00 11,863,600
ＷＤＢホールディングス 4,000 2,206.00 8,824,000
手間いらず 1,300 3,810.00 4,953,000 貸付株式数 400 株
ティア 3,800 438.00 1,664,400 貸付株式数 1,100 株
ＣＤＧ 600 1,401.00 840,600 貸付株式数 200 株
アドウェイズ 10,600 680.00 7,208,000
バリューコマース 5,700 1,441.00 8,213,700
インフォマート 80,800 295.00 23,836,000
サッポロホールディングス 24,300 3,750.00 91,125,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アサヒグループホールディ 171,300 5,752.00 985,317,600
ン
キリンＨＤ 334,400 2,145.50 717,455,200
宝ホールディングス 50,700 1,075.00 54,502,500
オエノンホールディングス 22,100 365.00 8,066,500
養 命 酒 2,400 1,842.00 4,420,800 貸付株式数 700 株
コカ・コーラボトラーズＪ 58,300 1,580.50 92,143,150
ＨＤ
サントリー食品インター 52,200 5,432.00 283,550,400
ダイドーグループＨＤ 4,200 5,090.00 21,378,000 貸付株式数 1,600 株
伊 藤 園 25,100 4,139.00 103,888,900
キーコーヒー 8,300 2,067.00 17,156,100
ユニカフェ 1,900 907.00 1,723,300 貸付株式数 700 株
ジャパンフーズ 900 1,095.00 985,500
日清オイリオグループ 10,400 3,445.00 35,828,000
不二製油グループ 17,400 2,027.00 35,269,800
かどや製油 700 3,450.00 2,415,000 貸付株式数 100 株
Ｊ－オイルミルズ 7,600 1,596.00 12,129,600
ローソン 19,800 6,244.00 123,631,200
サンエー 6,000 4,560.00 27,360,000 貸付株式数 1,300 株
カワチ薬品 6,200 2,176.00 13,491,200
エービーシー・マート 11,600 7,966.00 92,405,600
ハードオフコーポレーショ 2,400 1,358.00 3,259,200
ン
高千穂交易 2,200 3,040.00 6,688,000 貸付株式数 1,000 株
アスクル 16,500 1,904.00 31,416,000 貸付株式数 6,500 株
ゲオホールディングス 7,800 1,649.00 12,862,200
アダストリア 9,600 2,980.00 28,608,000 貸付株式数 3,600 株
ジーフット 4,100 271.00 1,111,100 貸付株式数 1,700 株
シー・ヴイ・エス・ベイエ 800 494.00 395,200
リア
オルバヘルスケアＨＬＤＧ 900 1,978.00 1,780,200 貸付株式数 400 株
Ｓ
(100 株 )
伊藤忠食品 1,800 5,140.00 9,252,000
くら寿司 9,300 3,050.00 28,365,000 貸付株式数 3,600 株
キャンドゥ 2,800 2,430.00 6,804,000 貸付株式数 1,200 株
エレマテック 7,100 1,775.00 12,602,500
ＩＫホールディングス 1,900 370.00 703,000 貸付株式数 800 株
パルグループＨＬＤＧＳ 7,800 3,705.00 28,899,000
エディオン 31,500 1,392.00 43,848,000 貸付株式数 12,400 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
あらた 6,100 4,630.00 28,243,000
サーラコーポレーション 17,000 768.00 13,056,000
ワッツ 3,000 703.00 2,109,000 貸付株式数 1,200 株
トーメンデバイス 1,100 5,810.00 6,391,000 貸付株式数 400 株
ハローズ 3,700 3,450.00 12,765,000 貸付株式数 700 株
ＪＰホールディングス 22,100 339.00 7,491,900 貸付株式数 1,200 株
フジオフードＧ本社 8,700 1,512.00 13,154,400 貸付株式数 3,400 株
(100 株 )
あみやき亭 1,900 3,500.00 6,650,000 貸付株式数 600 株
東京エレクトロンデバイス 2,900 10,990.00 31,871,000
ひらまつ 13,100 265.00 3,471,500 貸付株式数 5,200 株
円谷フィールズホールディ 13,700 2,852.00 39,072,400 貸付株式数 5,300 株
双日 79,400 3,158.00 250,745,200
アルフレッサホールディン 80,000 2,151.00 172,080,000
グス
大黒天物産 2,400 5,080.00 12,192,000 貸付株式数 600 株
ハニーズホールディングス 6,400 1,483.00 9,491,200 貸付株式数 2,100 株
ファーマライズＨＤ 1,300 616.00 800,800 貸付株式数 500 株
キッコーマン 49,100 8,416.00 413,225,600
味 の 素 179,000 5,734.00 1,026,386,000
ブルドツクソ－ス 3,900 1,995.00 7,780,500 貸付株式数 1,500 株
キユーピー 39,700 2,342.00 92,977,400
ハウス食品Ｇ本社 22,500 3,231.00 72,697,500
カ ゴ メ 34,400 3,392.00 116,684,800 貸付株式数 13,600 株
焼津水産化工 2,200 817.00 1,797,400
アリアケジャパン 6,400 5,239.00 33,529,600
ピエトロ 800 1,811.00 1,448,800 貸付株式数 100 株
エバラ食品工業 2,000 2,956.00 5,912,000 貸付株式数 200 株
やまみ 600 1,360.00 816,000 貸付株式数 200 株
ニチレイ 33,900 3,118.00 105,700,200
横浜冷凍 21,400 1,167.00 24,973,800 貸付株式数 3,500 株
東洋水産 37,400 6,377.00 238,499,800
イートアンドＨＬＤＧＳ 3,200 2,203.00 7,049,600 貸付株式数 1,200 株
大冷 700 1,936.00 1,355,200
ヨシムラ・フード・ＨＬＤ 4,600 876.00 4,029,600 貸付株式数 1,800 株
ＧＳ
日清食品ＨＤ 26,100 12,080.00 315,288,000
永谷園ホールディングス 3,600 2,103.00 7,570,800
一正蒲鉾 2,500 793.00 1,982,500 貸付株式数 1,000 株
フジッコ 7,600 1,916.00 14,561,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ロックフィールド 8,400 1,496.00 12,566,400 貸付株式数 1,300 株
日本たばこ産業 488,000 3,214.00 1,568,432,000
ケンコーマヨネーズ 5,300 1,297.00 6,874,100
わらべや日洋ＨＤ 5,400 2,237.00 12,079,800
なとり 4,600 1,968.00 9,052,800 貸付株式数 200 株
イフジ産業 1,000 1,047.00 1,047,000 貸付株式数 300 株
ファーマフーズ 10,600 1,858.00 19,694,800 貸付株式数 4,200 株
北の達人コーポ 31,800 296.00 9,412,800 貸付株式数 12,300 株
(1,100 株 )
ユーグレナ 48,100 889.00 42,760,900 貸付株式数 18,900 株
紀文食品 5,700 966.00 5,506,200 貸付株式数 2,300 株
ピックルスホールディング 4,300 1,278.00 5,495,400 貸付株式数 1,600 株
ス
スター・マイカ・ＨＬＤＧ 6,700 645.00 4,321,500
Ｓ
ＳＲＥホールディングス 3,600 4,175.00 15,030,000 貸付株式数 100 株
ＡＤワークスグループ 14,300 208.00 2,974,400 貸付株式数 2,800 株
片倉工業 6,900 1,670.00 11,523,000 貸付株式数 2,600 株
グ ン ゼ 5,300 4,505.00 23,876,500
ヒューリック 173,400 1,237.00 214,495,800
神 栄 800 1,098.00 878,400
ラサ商事 2,800 1,430.00 4,004,000 貸付株式数 900 株
アルペン 6,600 1,989.00 13,127,400 貸付株式数 2,600 株
ハブ 2,000 792.00 1,584,000 貸付株式数 900 株
ラクーンホールディングス 6,400 749.00 4,793,600 貸付株式数 2,400 株
クオールホールディングス 10,900 1,818.00 19,816,200
アルコニックス 10,300 1,374.00 14,152,200
神戸物産 61,600 3,716.00 228,905,600 貸付株式数 400 株
ソリトンシステムズ 3,900 1,174.00 4,578,600 貸付株式数 1,400 株
ジンズホールディングス 4,700 3,125.00 14,687,500 貸付株式数 1,800 株
ビックカメラ 42,500 1,070.00 45,475,000 貸付株式数 20,600 株
ＤＣＭホールディングス 46,200 1,236.00 57,103,200 貸付株式数 17,100 株
ペッパーフードサービス 19,100 130.00 2,483,000 貸付株式数 7,200 株
ハイパー 1,100 438.00 481,800 貸付株式数 400 株
ＭｏｎｏｔａＲＯ 112,900 1,880.50 212,308,450
東京一番フーズ 1,400 495.00 693,000 貸付株式数 600 株
ＤＤグループ 3,900 1,318.00 5,140,200 貸付株式数 1,300 株
あい ホールディングス 12,700 2,365.00 30,035,500
ディーブイエックス 1,700 926.00 1,574,200 貸付株式数 200 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
きちりホールディングス 1,400 891.00 1,247,400 貸付株式数 700 株
アークランドサービスＨＤ 6,400 2,929.00 18,745,600 貸付株式数 2,300 株
Ｊ． フロント リテイリ 99,100 1,422.00 140,920,200
ング
ドトール・日レスＨＤ 14,100 2,037.00 28,721,700
マツキヨココカラ＆カンパ 48,300 8,091.00 390,795,300
ニー
ブロンコビリー 4,300 2,916.00 12,538,800 貸付株式数 1,600 株
ＺＯＺＯ 52,700 2,950.00 155,465,000
トレジャー・ファクトリー 3,800 1,571.00 5,969,800 貸付株式数 1,600 株
物語コーポレーション 13,300 3,435.00 45,685,500 貸付株式数 5,200 株
三越伊勢丹ＨＤ 134,100 1,465.50 196,523,550
東洋紡 32,900 1,021.50 33,607,350
ユニチカ 23,100 242.00 5,590,200 貸付株式数 4,600 株
富士紡ホールディングス 3,000 3,150.00 9,450,000
日清紡ホールディングス 62,200 1,133.50 70,503,700
倉敷紡績 5,600 2,230.00 12,488,000
ダイワボウＨＤ 32,400 2,878.00 93,247,200
シキボウ 3,300 997.00 3,290,100
日東紡績 8,500 2,661.00 22,618,500
トヨタ紡織 31,700 2,595.00 82,261,500
マクニカホールディングス 18,800 6,310.00 118,628,000
Ｈａｍｅｅ 2,900 1,156.00 3,352,400 貸付株式数 1,100 株
マーケットエンタープライ 600 1,368.00 820,800 貸付株式数 200 株
ズ
ラクト・ジャパン 3,000 2,012.00 6,036,000 貸付株式数 500 株
ウエルシアＨＤ 41,300 2,912.00 120,265,600 貸付株式数 15,500 株
クリエイトＳＤＨ 13,200 3,505.00 46,266,000 貸付株式数 5,200 株
グリムス 3,300 2,844.00 9,385,200
バイタルＫＳＫＨＤ 11,600 908.00 10,532,800
八洲電機 6,400 1,369.00 8,761,600 貸付株式数 1,900 株
メディアスホールディング 5,100 923.00 4,707,300 貸付株式数 2,000 株
ス
レスターホールディングス 7,700 2,537.00 19,534,900
ジューテックＨＤ 1,400 1,146.00 1,604,400
丸善ＣＨＩ ＨＤ 7,200 351.00 2,527,200 貸付株式数 2,800 株
(300 株 )
大光 2,600 576.00 1,497,600 貸付株式数 1,100 株
ＯＣＨＩホールディングス 1,400 1,234.00 1,727,600 貸付株式数 100 株
(100 株 )
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＴＯＫＡＩホールディング 39,600 886.00 35,085,600
ス
黒谷 1,700 598.00 1,016,600 貸付株式数 700 株
ミサワ 1,100 608.00 668,800
ティーライフ 900 1,417.00 1,275,300 貸付株式数 100 株
Ｃｏｍｉｎｉｘ 1,200 785.00 942,000 貸付株式数 400 株
エー・ピーホールディング 1,300 736.00 956,800 貸付株式数 500 株
ス
三洋貿易 8,900 1,394.00 12,406,600
チムニー 1,900 1,260.00 2,394,000 貸付株式数 700 株
シュッピン 6,000 1,033.00 6,198,000 貸付株式数 2,300 株
ビューティガレージ 1,300 4,255.00 5,531,500 貸付株式数 500 株
オイシックス・ラ・大地 10,700 2,327.00 24,898,900 貸付株式数 4,200 株
ウイン・パートナーズ 5,700 1,020.00 5,814,000 貸付株式数 1,500 株
ネクステージ 18,200 2,873.00 52,288,600 貸付株式数 7,200 株
ジョイフル本田 23,700 1,751.00 41,498,700 貸付株式数 9,300 株
鳥貴族ホールディングス 2,900 2,683.00 7,780,700 貸付株式数 1,100 株
ホットランド 6,000 1,722.00 10,332,000 貸付株式数 2,400 株
(2,300 株 )
すかいらーくＨＤ 108,900 1,841.00 200,484,900 貸付株式数 43,000 株
ＳＦＰホールディングス 4,300 2,012.00 8,651,600 貸付株式数 1,700 株
綿半ホールディングス 6,100 1,370.00 8,357,000
日本毛織 20,300 1,026.00 20,827,800 貸付株式数 8,000 株
ダイトウボウ 9,400 93.00 874,200 貸付株式数 5,500 株
トーア紡コーポレーション 2,200 404.00 888,800 貸付株式数 400 株
ダイドーリミテツド 8,300 261.00 2,166,300 貸付株式数 3,800 株
(100 株 )
ヨシックスホールディング 1,200 2,270.00 2,724,000 貸付株式数 100 株
ス
ユナイテッド・スーパー 25,600 1,105.00 28,288,000 貸付株式数 10,200 株
マーケ
三栄建築設計 3,500 1,533.00 5,365,500
野村不動産ＨＬＤＧＳ 46,300 3,507.00 162,374,100
三重交通グループＨＤ 15,700 572.00 8,980,400 貸付株式数 4,000 株
サムティ 11,700 2,182.00 25,529,400 貸付株式数 4,600 株
地主 5,700 1,963.00 11,189,100 貸付株式数 2,200 株
プレサンスコーポレーショ 11,700 1,947.00 22,779,900 貸付株式数 900 株
ン
フィル・カンパニー 1,300 903.00 1,173,900 貸付株式数 500 株
ハウスコム 900 932.00 838,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＪＰＭＣ 3,700 1,120.00 4,144,000
サンセイランディック 1,700 872.00 1,482,400 貸付株式数 600 株
エストラスト 700 638.00 446,600 貸付株式数 200 株
フージャースＨＤ 11,500 996.00 11,454,000
オープンハウスグループ 27,200 5,451.00 148,267,200
東急不動産ＨＤ 223,000 845.40 188,524,200
飯田ＧＨＤ 65,000 2,410.00 156,650,000 貸付株式数 23,500 株
イーグランド 900 1,500.00 1,350,000 貸付株式数 400 株
帝国繊維 8,500 1,651.00 14,033,500 貸付株式数 3,200 株
日本コークス工業 68,700 108.00 7,419,600
ゴルフダイジェスト・オン 3,600 840.00 3,024,000 貸付株式数 1,500 株
ミタチ産業 1,500 1,413.00 2,119,500
ＢＥＥＮＯＳ 3,400 1,798.00 6,113,200 貸付株式数 1,700 株
あさひ 7,100 1,278.00 9,073,800
日本調剤 5,400 1,145.00 6,183,000 貸付株式数 2,100 株
コスモス薬品 7,900 13,830.00 109,257,000 貸付株式数 900 株
シップヘルスケアＨＤ 28,600 2,366.50 67,681,900 貸付株式数 10,600 株
トーエル 2,900 744.00 2,157,600 貸付株式数 1,300 株
ソフトクリエイトＨＤ 6,200 1,711.00 10,608,200 貸付株式数 100 株
セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ 274,600 6,158.00 1,690,986,800
クリエイト・レストラン 59,800 1,002.00 59,919,600 貸付株式数 23,600 株
ツ・ホール
明治電機工業 2,900 1,374.00 3,984,600
ツルハホールディングス 16,700 10,420.00 174,014,000
デリカフーズＨＬＤＧＳ 2,400 583.00 1,399,200 貸付株式数 1,000 株
スターティアホールディン 1,200 1,170.00 1,404,000 貸付株式数 500 株
グス
サンマルクホールディング 6,500 1,903.00 12,369,500
ス
フェリシモ 1,400 1,010.00 1,414,000 貸付株式数 400 株
トリドールホールディング 19,800 2,951.00 58,429,800 貸付株式数 7,800 株
ス
帝 人 72,500 1,385.50 100,448,750
東 レ 505,200 787.50 397,845,000
ク ラ レ 119,900 1,389.50 166,601,050
旭 化 成 471,500 972.90 458,722,350
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 8,100 380.00 3,078,000 貸付株式数 3,200 株
稲葉製作所 4,100 1,635.00 6,703,500 貸付株式数 1,700 株
宮地エンジニアリングＧ 2,100 3,890.00 8,169,000 貸付株式数 800 株
トーカロ 21,400 1,425.00 30,495,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アルファＣＯ 2,200 1,152.00 2,534,400 貸付株式数 800 株
ＳＵＭＣＯ 148,100 2,061.50 305,308,150
川田テクノロジーズ 1,800 5,300.00 9,540,000
ＲＳ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧ 5,200 3,360.00 17,472,000
ＩＥＳ
ジェイテックコーポレー 800 2,393.00 1,914,400
ション
信和 3,300 738.00 2,435,400 貸付株式数 1,300 株
ビーロット 3,900 643.00 2,507,700 貸付株式数 2,000 株
ファーストブラザーズ 1,100 926.00 1,018,600 貸付株式数 500 株
ＡＮＤ ＤＯホールディン 4,500 1,155.00 5,197,500 貸付株式数 1,700 株
グス
シーアールイー 4,100 1,470.00 6,027,000 貸付株式数 1,100 株
プロパティエージェント 700 1,149.00 804,300 貸付株式数 200 株
ケイアイスター不動産 3,600 4,805.00 17,298,000 貸付株式数 1,300 株
(400 株 )
アグレ都市デザイン 1,000 1,538.00 1,538,000 貸付株式数 400 株
ジェイ・エス・ビー 1,800 4,885.00 8,793,000
ロードスターキャピタル 4,300 1,590.00 6,837,000 貸付株式数 1,600 株
テンポイノベーション 1,700 1,066.00 1,812,200 貸付株式数 400 株
グロバルリンクマネジメン 1,100 1,379.00 1,516,900 貸付株式数 500 株
ト
フェイスネットワーク 1,600 1,405.00 2,248,000 貸付株式数 600 株
住江織物 1,200 2,213.00 2,655,600 貸付株式数 400 株
日本フエルト 3,300 412.00 1,359,600 貸付株式数 600 株
イチカワ 700 1,353.00 947,100 貸付株式数 100 株
エコナックホールディング 10,200 93.00 948,600 貸付株式数 4,500 株
ス
日東製網 700 1,362.00 953,400 貸付株式数 100 株
芦森工業 1,100 1,889.00 2,077,900
アツギ 3,700 426.00 1,576,200
ウイルプラスＨＬＤＧＳ 1,000 1,175.00 1,175,000 貸付株式数 500 株
ＪＭホールディングス 6,100 1,930.00 11,773,000
コメダホールディングス 19,400 2,647.00 51,351,800 貸付株式数 7,300 株
サツドラホールディングス 2,800 804.00 2,251,200 貸付株式数 1,300 株
アレンザホールディングス 5,900 991.00 5,846,900 貸付株式数 900 株
串カツ田中ＨＬＤＧＳ 2,200 1,698.00 3,735,600
バロックジャパン 5,100 848.00 4,324,800 貸付株式数 2,000 株
クスリのアオキＨＬＤＧＳ 7,100 7,851.00 55,742,100
ダイニック 1,700 725.00 1,232,500 貸付株式数 200 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
共和レザー 3,300 546.00 1,801,800
ピーバンドットコム 900 468.00 421,200 貸付株式数 300 株
力の源ＨＤ 3,500 1,383.00 4,840,500
ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥ ＣＯ 42,500 3,049.00 129,582,500 貸付株式数 17,200 株
ＭＰＡＮ
アセンテック 2,800 667.00 1,867,600 貸付株式数 100 株
セーレン 14,500 2,386.00 34,597,000 貸付株式数 5,700 株
ソトー 1,800 799.00 1,438,200 貸付株式数 100 株
東海染工 600 1,128.00 676,800 貸付株式数 100 株
小松マテーレ 11,100 681.00 7,559,100
ワコールホールディングス 14,500 2,968.00 43,036,000
ホギメディカル 10,100 3,210.00 32,421,000
クラウディアＨＬＤＧＳ 1,300 667.00 867,100 貸付株式数 500 株
ＴＳＩホールディングス 25,200 685.00 17,262,000
マツオカコーポレーション 1,600 1,118.00 1,788,800 貸付株式数 600 株
ワールド 9,800 1,539.00 15,082,200
ＴＩＳ 82,600 3,619.00 298,929,400
ＪＮＳホールディングス 2,600 583.00 1,515,800 貸付株式数 1,000 株
グリー 20,300 662.00 13,438,600
ＧＭＯペパボ 1,100 1,749.00 1,923,900 貸付株式数 400 株
コーエーテクモＨＤ 47,300 2,374.50 112,313,850 貸付株式数 16,700 株
三菱総合研究所 3,700 5,300.00 19,610,000
ボルテージ 1,600 309.00 494,400 貸付株式数 800 株
電算 700 1,623.00 1,136,100 貸付株式数 100 株
ＡＧＳ 2,400 731.00 1,754,400 貸付株式数 1,000 株
ファインデックス 6,100 608.00 3,708,800
ブレインパッド 5,800 912.00 5,289,600 貸付株式数 2,100 株
ＫＬａｂ 15,100 344.00 5,194,400 貸付株式数 5,900 株
ポールトゥウィンホール 13,000 810.00 10,530,000
ディン
ネクソン 195,600 2,923.50 571,836,600
アイスタイル 21,900 714.00 15,636,600 貸付株式数 8,600 株
エムアップホールディング 9,300 1,229.00 11,429,700 貸付株式数 3,600 株
ス
(3,400 株 )
エイチーム 4,600 686.00 3,155,600
エニグモ 9,700 400.00 3,880,000
テクノスジャパン 4,800 613.00 2,942,400 貸付株式数 100 株
ｅｎｉｓｈ 4,400 775.00 3,410,000 貸付株式数 1,700 株
コロプラ 29,200 675.00 19,710,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オルトプラス 4,600 217.00 998,200 貸付株式数 2,100 株
ブロードリーフ 44,400 438.00 19,447,200 貸付株式数 2,000 株
クロス・マーケティングＧ 3,500 743.00 2,600,500 貸付株式数 1,500 株
デジタルハーツＨＬＤＧＳ 4,700 1,303.00 6,124,100
システム情報 6,100 747.00 4,556,700 貸付株式数 800 株
メディアドゥ 3,100 1,488.00 4,612,800
じげん 21,900 742.00 16,249,800
ブイキューブ 9,200 484.00 4,452,800 貸付株式数 3,500 株
(100 株 )
エンカレッジ・テクノロジ 1,300 519.00 674,700 貸付株式数 600 株
サイバーリンクス 1,900 683.00 1,297,700 貸付株式数 1,000 株
ディー・エル・イー 4,300 332.00 1,427,600
フィックスターズ 8,500 1,331.00 11,313,500
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮ 3,500 1,317.00 4,609,500 貸付株式数 1,400 株
ＧＳ
オプティム 6,300 1,060.00 6,678,000 貸付株式数 600 株
セレス 3,100 942.00 2,920,200 貸付株式数 1,200 株
ＳＨＩＦＴ 5,000 26,995.00 134,975,000
特種東海製紙 3,500 3,290.00 11,515,000
ティーガイア 7,800 1,769.00 13,798,200 貸付株式数 1,300 株
セック 800 3,305.00 2,644,000
テクマトリックス 13,800 1,813.00 25,019,400
プロシップ 3,300 1,459.00 4,814,700 貸付株式数 1,200 株
ガンホー・オンライン・エ 22,100 2,907.00 64,244,700 貸付株式数 1,500 株
ンター
ＧＭＯペイメントゲート 15,100 11,570.00 174,707,000
ウェイ
ザッパラス 1,600 348.00 556,800 貸付株式数 1,000 株
システムリサーチ 2,300 2,606.00 5,993,800 貸付株式数 200 株
インターネットイニシア 42,100 2,751.50 115,838,150
ティブ
さくらインターネット 8,500 706.00 6,001,000 貸付株式数 3,000 株
ヴィンクス 1,700 1,458.00 2,478,600
ＧＭＯグローバルサインＨ 2,300 3,370.00 7,751,000 貸付株式数 900 株
Ｄ
ＳＲＡホールディングス 3,800 3,255.00 12,369,000
システムインテグレータ 1,700 448.00 761,600 貸付株式数 900 株
朝日ネット 8,200 605.00 4,961,000
ｅＢＡＳＥ 10,700 785.00 8,399,500
アバントグループ 9,500 1,460.00 13,870,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アドソル日進 3,300 1,770.00 5,841,000
ＯＤＫソリューションズ 1,300 558.00 725,400 貸付株式数 600 株
フリービット 3,900 1,638.00 6,388,200 貸付株式数 1,500 株
コムチュア 10,000 2,145.00 21,450,000
サイバーコム 900 1,530.00 1,377,000 貸付株式数 400 株
アステリア 5,800 755.00 4,379,000 貸付株式数 2,300 株
アイル 3,500 2,769.00 9,691,500 貸付株式数 1,500 株
王子ホールディングス 313,700 549.90 172,503,630
日本製紙 38,900 1,239.00 48,197,100
三菱製紙 7,000 555.00 3,885,000
北越コーポレーション 47,400 881.00 41,759,400 貸付株式数 18,800 株
中越パルプ 2,400 1,373.00 3,295,200 貸付株式数 300 株
巴川製紙 1,800 663.00 1,193,400 貸付株式数 700 株
大王製紙 33,200 1,125.00 37,350,000
阿波製紙 1,400 570.00 798,000 貸付株式数 600 株
マークラインズ 4,200 2,543.00 10,680,600
メディカル・データ・ビジ 11,500 726.00 8,349,000 貸付株式数 4,400 株
ｇｕｍｉ 11,100 654.00 7,259,400 貸付株式数 4,300 株
ショーケース 1,300 389.00 505,700 貸付株式数 600 株
モバイルファクトリー 1,300 901.00 1,171,300 貸付株式数 500 株
テラスカイ 3,300 2,777.00 9,164,100 貸付株式数 1,200 株
デジタル・インフォメー 4,300 1,571.00 6,755,300
ション
ＰＣＩホールディングス 2,400 1,036.00 2,486,400 貸付株式数 200 株
アイビーシー 900 619.00 557,100 貸付株式数 400 株
ネオジャパン 2,700 1,027.00 2,772,900 貸付株式数 900 株
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 1,900 1,407.00 2,673,300 貸付株式数 400 株
ラクス 35,700 2,490.00 88,893,000
ランドコンピュータ 1,400 1,324.00 1,853,600
ダブルスタンダード 3,100 2,453.00 7,604,300
オープンドア 5,300 1,201.00 6,365,300 貸付株式数 2,000 株
マイネット 1,900 338.00 642,200 貸付株式数 700 株
アカツキ 3,600 2,051.00 7,383,600
ベネフィットジャパン 300 1,196.00 358,800 貸付株式数 200 株
ＵＢＩＣＯＭホールディン 2,300 1,730.00 3,979,000
グス
カナミックネットワーク 8,000 436.00 3,488,000
ノムラシステムコーポレー 5,400 118.00 637,200 貸付株式数 2,900 株
ション
レンゴー 68,600 864.20 59,284,120
221/885
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
トーモク 4,300 1,996.00 8,582,800
ザ・パック 5,700 3,125.00 17,812,500 貸付株式数 2,100 株
チェンジホールディングス 18,500 2,049.00 37,906,500
シンクロ・フード 3,700 704.00 2,604,800 貸付株式数 200 株
オークネット 3,800 1,676.00 6,368,800 貸付株式数 1,500 株
キャピタル・アセット・プ 1,100 738.00 811,800 貸付株式数 500 株
ラン
セグエグループ 1,600 1,044.00 1,670,400 貸付株式数 700 株
エイトレッド 1,000 1,375.00 1,375,000 貸付株式数 400 株
マクロミル 14,900 857.00 12,769,300
ビーグリー 1,100 1,155.00 1,270,500
オロ 2,200 2,183.00 4,802,600 貸付株式数 800 株
ユーザーローカル 2,700 3,045.00 8,221,500 貸付株式数 1,000 株
テモナ 1,300 283.00 367,900 貸付株式数 500 株
ニーズウェル 3,200 758.00 2,425,600 貸付株式数 1,400 株
マネーフォワード 18,200 6,316.00 114,951,200 貸付株式数 100 株
サインポスト 2,200 500.00 1,100,000 貸付株式数 900 株
レゾナック・ホールディン 72,900 2,271.00 165,555,900
グ
住友化学 559,200 431.70 241,406,640
住友精化 3,100 4,265.00 13,221,500
日産化学 35,800 6,445.00 230,731,000
ラサ工業 3,000 2,209.00 6,627,000
クレハ 6,500 8,480.00 55,120,000
多木化学 2,900 4,405.00 12,774,500 貸付株式数 1,100 株
テイカ 5,000 1,276.00 6,380,000
石原産業 13,700 1,303.00 17,851,100
片倉コープアグリ 1,200 1,250.00 1,500,000 貸付株式数 400 株
日本曹達 8,100 5,100.00 41,310,000
東ソー 100,700 1,748.50 176,073,950
トクヤマ 24,300 2,431.50 59,085,450
セントラル硝子 12,100 3,260.00 39,446,000
東亞合成 37,700 1,295.50 48,840,350
大阪ソーダ 4,500 5,260.00 23,670,000
関東電化 14,700 900.00 13,230,000
ＳＵＮ ＡＳＴＥＲＩＳＫ 5,300 1,172.00 6,211,600 貸付株式数 600 株
デンカ 27,400 2,626.00 71,952,400
イビデン 43,600 8,069.00 351,808,400
信越化学 626,900 4,817.00 3,019,777,300
日本カ－バイド 2,300 1,330.00 3,059,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
電算システムＨＤ 3,700 3,455.00 12,783,500
堺 化 学 5,900 1,874.00 11,056,600 貸付株式数 1,700 株
第一稀元素化学工 6,900 980.00 6,762,000 貸付株式数 800 株
エア・ウォーター 70,900 1,893.00 134,213,700
日本酸素ＨＬＤＧＳ 73,100 3,142.00 229,680,200
日本化学工業 2,600 1,858.00 4,830,800
東邦アセチレン 1,200 1,370.00 1,644,000
日本パ－カライジング 37,300 1,081.00 40,321,300
高圧ガス 10,800 734.00 7,927,200 貸付株式数 300 株
チタン工業 700 1,410.00 987,000 貸付株式数 200 株
四国化成ホールディンク 8,900 1,493.00 13,287,700
戸田工業 1,700 2,376.00 4,039,200 貸付株式数 600 株
ステラ ケミファ 4,500 3,010.00 13,545,000
保土谷化学 2,100 3,255.00 6,835,500
日本触媒 11,500 5,497.00 63,215,500
大日精化 5,300 1,968.00 10,430,400
カネカ 17,300 3,944.00 68,231,200 貸付株式数 6,800 株
協和キリン 91,100 2,702.50 246,197,750
ＡＰＰＩＥＲ ＧＲＯＵＰ 28,700 1,790.00 51,373,000
三菱瓦斯化学 56,400 2,117.50 119,427,000
三井化学 62,300 3,991.00 248,639,300
ＪＳＲ 70,400 3,378.00 237,811,200
東京応化工業 13,200 8,528.00 112,569,600
大阪有機化学 5,700 2,548.00 14,523,600
三菱ケミカルグループ 509,000 826.20 420,535,800
ＫＨネオケム 12,600 2,419.00 30,479,400
ダイセル 110,600 1,291.00 142,784,600
住友ベ－クライト 11,200 5,694.00 63,772,800
積水化学 154,300 2,058.50 317,626,550
日本ゼオン 45,200 1,390.00 62,828,000
アイカ工業 19,100 3,079.00 58,808,900 貸付株式数 1,000 株
ＵＢＥ 38,700 2,453.00 94,931,100
積水樹脂 11,100 2,283.00 25,341,300
タキロンシーアイ 16,300 534.00 8,704,200
旭有機材 5,000 4,375.00 21,875,000
ニチバン 4,600 1,891.00 8,698,600
リケンテクノス 16,100 625.00 10,062,500
大倉工業 3,500 2,086.00 7,301,000 貸付株式数 1,300 株
積水化成品 10,400 426.00 4,430,400
群栄化学 1,800 2,504.00 4,507,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
タイガース ポリマー 2,600 566.00 1,471,600
ミライアル 2,000 1,567.00 3,134,000
ダイキアクシス 2,300 716.00 1,646,800 貸付株式数 800 株
ダイキョーニシカワ 16,400 797.00 13,070,800
竹本容器 2,000 824.00 1,648,000 貸付株式数 900 株
森六ホールディングス 3,800 2,043.00 7,763,400
恵和 4,800 1,111.00 5,332,800 貸付株式数 1,900 株
日本化薬 57,800 1,262.00 72,943,600
カーリットホールディング 6,700 802.00 5,373,400 貸付株式数 100 株
ス
ソルクシーズ 4,800 437.00 2,097,600 貸付株式数 2,300 株
ＣＬホールディングス 2,200 889.00 1,955,800 貸付株式数 800 株
プレステージ・インター 32,900 660.00 21,714,000
フェイス 1,600 503.00 804,800 貸付株式数 300 株
プロトコーポレーション 9,400 1,106.00 10,396,400
ハイマックス 2,300 1,451.00 3,337,300
アミューズ 4,200 1,835.00 7,707,000
野村総合研究所 150,400 3,786.00 569,414,400
ドリームインキュベータ 2,300 2,894.00 6,656,200 貸付株式数 900 株
サイバネットシステム 6,300 884.00 5,569,200
クイック 5,900 2,098.00 12,378,200
ＴＡＣ 2,900 200.00 580,000 貸付株式数 900 株
ＣＥホールディングス 3,300 580.00 1,914,000
日本システム技術 2,400 2,565.00 6,156,000
電通グループ 76,100 4,730.00 359,953,000
インテージホールディング 8,600 1,656.00 14,241,600
ス
テイクアンドギヴニーズ 2,300 1,186.00 2,727,800 貸付株式数 800 株
東邦システムサイエンス 1,600 1,211.00 1,937,600 貸付株式数 700 株
ぴあ 2,600 3,345.00 8,697,000 貸付株式数 1,000 株
イオンファンタジー 3,300 3,390.00 11,187,000 貸付株式数 1,300 株
ソースネクスト 38,300 200.00 7,660,000 貸付株式数 15,100 株
シーティーエス 8,500 738.00 6,273,000
ネクシィーズグループ 1,800 660.00 1,188,000
インフォコム 9,800 2,356.00 23,088,800
メディカルシステムネット 6,800 363.00 2,468,400
ワーク
日本精化 4,200 2,840.00 11,928,000 貸付株式数 1,600 株
扶桑化学工業 7,000 4,050.00 28,350,000
トリケミカル 10,100 2,688.00 27,148,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シンプレクスＨＤ 12,900 2,514.00 32,430,600
ＨＥＲＯＺ 2,500 2,163.00 5,407,500 貸付株式数 1,000 株
ラクスル 18,100 1,260.00 22,806,000 貸付株式数 7,200 株
メルカリ 45,500 3,284.00 149,422,000
ＩＰＳ 2,500 2,230.00 5,575,000 貸付株式数 900 株
ＦＩＧ 6,700 277.00 1,855,900 貸付株式数 2,800 株
システムサポート 2,900 2,126.00 6,165,400 貸付株式数 1,100 株
ＡＤＥＫＡ 26,400 2,583.00 68,191,200
日油 23,300 6,277.00 146,254,100
ミヨシ油脂 2,000 1,014.00 2,028,000
新日本理化 8,000 252.00 2,016,000 貸付株式数 3,100 株
ハリマ化成グループ 4,100 870.00 3,567,000
イーソル 4,800 990.00 4,752,000 貸付株式数 1,800 株
アルテリア・ネットワーク 6,900 1,968.00 13,579,200
ス
東海ソフト 900 1,025.00 922,500 貸付株式数 400 株
ウイングアーク１ＳＴ 7,800 2,505.00 19,539,000
ヒト・コミュニケーション 2,000 1,537.00 3,074,000 貸付株式数 800 株
ズＨＤ
サーバーワークス 1,500 3,340.00 5,010,000 貸付株式数 600 株
東名 400 2,515.00 1,006,000 貸付株式数 200 株
ヴィッツ 600 1,496.00 897,600 貸付株式数 200 株
トビラシステムズ 1,400 1,036.00 1,450,400 貸付株式数 600 株
Ｓａｎｓａｎ 24,700 1,815.50 44,842,850
Ｌｉｎｋ－Ｕ 1,400 1,228.00 1,719,200
ギフティ 8,200 1,750.00 14,350,000 貸付株式数 3,200 株
花 王 183,700 5,118.00 940,176,600
第一工業製薬 2,800 1,787.00 5,003,600
石原ケミカル 3,400 1,716.00 5,834,400
日華化学 2,300 855.00 1,966,500 貸付株式数 800 株
ニイタカ 1,100 2,075.00 2,282,500 貸付株式数 500 株
三洋化成 4,600 4,265.00 19,619,000 貸付株式数 300 株
メドレー 10,100 5,460.00 55,146,000
ベース 2,600 5,470.00 14,222,000
ＪＭＤＣ 12,400 5,985.00 74,214,000 貸付株式数 200 株
武田薬品 668,300 4,537.00 3,032,077,100
アステラス製薬 713,400 2,258.50 1,611,213,900
住友ファーマ 56,000 631.90 35,386,400
塩野義製薬 95,200 6,131.00 583,671,200
わかもと製薬 5,600 230.00 1,288,000 貸付株式数 2,600 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本新薬 17,800 6,378.00 113,528,400
中外製薬 236,400 4,146.00 980,114,400
科研製薬 12,900 3,601.00 46,452,900 貸付株式数 500 株
エーザイ 91,800 9,527.00 874,578,600
理研ビタミン 6,400 2,107.00 13,484,800
ロート製薬 73,100 3,185.00 232,823,500
小野薬品 145,700 2,675.00 389,747,500 貸付株式数 57,500 株
久光製薬 16,800 3,541.00 59,488,800 貸付株式数 6,500 株
有機合成薬品 4,200 309.00 1,297,800 貸付株式数 1,100 株
持田製薬 8,700 3,225.00 28,057,500
参天製薬 137,700 1,199.50 165,171,150
扶桑薬品 2,400 2,009.00 4,821,600
日本ケミファ 600 1,818.00 1,090,800 貸付株式数 200 株
ツムラ 23,800 2,726.50 64,890,700
テ ル モ 231,600 4,586.00 1,062,117,600
ＨＵグループＨＤ 22,800 2,741.00 62,494,800
キッセイ薬品工業 11,600 2,938.00 34,080,800 貸付株式数 400 株
生化学工業 14,600 759.00 11,081,400
栄研化学 12,400 1,518.00 18,823,200
鳥居薬品 4,000 3,610.00 14,440,000
ＪＣＲファーマ 25,500 1,319.00 33,634,500 貸付株式数 9,900 株
東和薬品 11,700 1,763.00 20,627,100
富士製薬工業 5,500 1,113.00 6,121,500
ゼリア新薬工業 10,400 2,483.00 25,823,200
そーせいグループ 25,900 2,840.00 73,556,000
第一三共 657,800 4,800.00 3,157,440,000
杏林製薬 16,200 1,741.00 28,204,200
大幸薬品 14,700 377.00 5,541,900 貸付株式数 5,200 株
ダイト 5,300 2,394.00 12,688,200
大塚ホールディングス 172,800 5,539.00 957,139,200
大正製薬ＨＤ 16,700 5,255.00 87,758,500
ペプチドリーム 36,600 2,214.50 81,050,700
大日本塗料 9,100 909.00 8,271,900 貸付株式数 3,100 株
日本ペイントＨＯＬＤ 333,500 1,234.00 411,539,000
関西ペイント 69,100 2,199.50 151,985,450
神東塗料 4,800 130.00 624,000 貸付株式数 1,800 株
中国塗料 12,300 1,122.00 13,800,600
日本特殊塗料 3,700 1,027.00 3,799,900
藤倉化成 10,000 439.00 4,390,000
太陽ホールディングス 11,600 2,587.00 30,009,200 貸付株式数 2,800 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＣ 29,500 2,621.00 77,319,500
サカタインクス 16,800 1,235.00 20,748,000 貸付株式数 4,700 株
東洋インキＳＣホールディ 14,600 2,224.00 32,470,400
ン
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 6,600 1,251.00 8,256,600
アルプス技研 6,700 2,961.00 19,838,700 貸付株式数 1,000 株
サニックス 12,300 357.00 4,391,100 貸付株式数 5,000 株
(5,000 株 )
日本空調サービス 8,200 766.00 6,281,200
オリエンタルランド 409,600 5,447.00 2,231,091,200
フォーカスシステムズ 5,500 1,085.00 5,967,500
ダスキン 17,400 3,152.00 54,844,800
パーク２４ 57,800 2,134.00 123,345,200
明光ネットワークジャパン 9,700 645.00 6,256,500 貸付株式数 3,700 株
ファルコホールディングス 3,500 1,863.00 6,520,500 貸付株式数 400 株
クレスコ 5,900 2,039.00 12,030,100
フジ・メディア・ＨＤ 72,200 1,358.50 98,083,700
秀英予備校 1,300 405.00 526,500 貸付株式数 500 株
田谷 1,000 461.00 461,000
ラウンドワン 64,700 589.00 38,108,300 貸付株式数 24,700 株
リゾートトラスト 30,700 2,185.00 67,079,500 貸付株式数 6,300 株
オービック 25,200 23,655.00 596,106,000
ジャストシステム 10,900 4,490.00 48,941,000
ＴＤＣソフト 6,300 1,714.00 10,798,200 貸付株式数 1,600 株
Ｚホールディングス 1,074,200 362.00 388,860,400
ビー・エム・エル 9,600 3,080.00 29,568,000
トレンドマイクロ 43,600 7,382.00 321,855,200
りらいあコミュニケーショ 12,500 1,464.00 18,300,000
ＩＤホールディングス 5,100 1,213.00 6,186,300
リソー教育 35,300 286.00 10,095,800
日本オラクル 14,400 11,295.00 162,648,000
早稲田アカデミー 4,300 1,375.00 5,912,500 貸付株式数 1,600 株
アルファシステムズ 2,300 3,610.00 8,303,000 貸付株式数 900 株
フューチャー 18,800 1,821.00 34,234,800
ＣＡＣ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 4,600 1,737.00 7,990,200
ＳＢテクノロジー 3,200 2,466.00 7,891,200
トーセ 1,700 765.00 1,300,500 貸付株式数 100 株
ユー・エス・エス 79,600 2,405.50 191,477,800
オービックビジネスＣ 14,800 5,520.00 81,696,000
伊藤忠テクノソリュー 40,500 3,647.00 147,703,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アイティフォー 9,800 1,113.00 10,907,400
東京個別指導学院 9,100 530.00 4,823,000 貸付株式数 3,100 株
東計電算 1,000 6,410.00 6,410,000 貸付株式数 300 株
サイバーエージェント 171,200 1,046.50 179,160,800
楽天グループ 464,400 518.50 240,791,400 貸付株式数 137,600 株
エックスネット 800 1,027.00 821,600 貸付株式数 300 株
クリーク・アンド・リバー 4,600 1,978.00 9,098,800
社
ＳＢＩグローバルアセット 12,500 503.00 6,287,500
テー・オー・ダブリュー 15,800 323.00 5,103,400 貸付株式数 4,200 株
大塚商会 42,800 5,690.00 243,532,000
サイボウズ 10,400 2,359.00 24,533,600
山田コンサルティングＧＰ 3,900 1,698.00 6,622,200 貸付株式数 600 株
セントラルスポーツ 2,900 2,427.00 7,038,300 貸付株式数 1,100 株
パラカ 2,700 1,915.00 5,170,500 貸付株式数 1,000 株
電通国際情報Ｓ 9,100 5,290.00 48,139,000
ＡＣＣＥＳＳ 8,800 989.00 8,703,200
デジタルガレージ 13,400 3,845.00 51,523,000
イーエムシステムズ 12,600 848.00 10,684,800
ウェザーニューズ 2,300 6,680.00 15,364,000 貸付株式数 100 株
ＣＩＪ 12,800 636.00 8,140,800 貸付株式数 100 株
ビジネスエンジニアリング 1,200 3,430.00 4,116,000 貸付株式数 600 株
日本エンタープライズ 6,900 135.00 931,500 貸付株式数 2,800 株
ＷＯＷＯＷ 6,000 1,116.00 6,696,000 貸付株式数 700 株
スカラ 7,000 795.00 5,565,000
インテリジェント ウェイ 3,100 788.00 2,442,800 貸付株式数 1,500 株
ブ
フルキャストホールディン 7,400 2,369.00 17,530,600
グス
エン・ジャパン 14,100 2,603.00 36,702,300 貸付株式数 5,500 株
あすか製薬ＨＤ 7,800 1,308.00 10,202,400
サワイグループＨＤ 17,300 3,399.00 58,802,700
富士フイルムＨＬＤＧＳ 144,900 8,813.00 1,277,003,700
コニカミノルタ 169,700 468.70 79,538,390
資 生 堂 157,700 6,756.00 1,065,421,200
ライオン 90,600 1,378.00 124,846,800
高砂香料 5,100 2,628.00 13,402,800
マンダム 16,500 1,444.00 23,826,000
ミルボン 11,200 5,128.00 57,433,600 貸付株式数 2,200 株
ファンケル 33,000 2,382.50 78,622,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コーセー 15,400 14,050.00 216,370,000
コタ 7,000 1,641.00 11,487,000
シーボン 800 1,555.00 1,244,000
ポーラ・オルビスＨＤ 38,700 2,125.50 82,256,850
ノエビアホールディングス 6,700 5,420.00 36,314,000
アジュバンホールディング 1,400 928.00 1,299,200 貸付株式数 600 株
新日本製薬 4,300 1,407.00 6,050,100
アクシージア 3,800 1,379.00 5,240,200 貸付株式数 1,500 株
エステー 5,800 1,523.00 8,833,400
アグロカネショウ 3,000 1,682.00 5,046,000 貸付株式数 1,200 株
(300 株 )
コ ニ シ 12,600 2,226.00 28,047,600
長谷川香料 14,400 3,280.00 47,232,000
星光ＰＭＣ 3,000 575.00 1,725,000 貸付株式数 100 株
小林製薬 22,000 8,089.00 177,958,000
荒川化学工業 6,300 1,013.00 6,381,900
メック 6,200 3,395.00 21,049,000 貸付株式数 2,400 株
日本高純度化学 1,900 2,639.00 5,014,100
タカラバイオ 20,400 1,645.00 33,558,000
ＪＣＵ 8,400 3,620.00 30,408,000
新田ゼラチン 3,600 736.00 2,649,600 貸付株式数 1,500 株
ＯＡＴアグリオ 2,400 1,891.00 4,538,400 貸付株式数 1,000 株
デクセリアルズ 21,800 3,139.00 68,430,200
アース製薬 6,900 5,150.00 35,535,000 貸付株式数 2,600 株
北興化学 7,600 981.00 7,455,600
大成ラミック 2,400 2,936.00 7,046,400
クミアイ化学 30,200 1,094.00 33,038,800
日本農薬 13,900 657.00 9,132,300 貸付株式数 1,100 株
富士興産 1,400 1,404.00 1,965,600
ニチレキ 9,000 1,766.00 15,894,000
ユシロ化学 3,900 1,050.00 4,095,000
ビーピー・カストロール 2,200 889.00 1,955,800
富士石油 15,600 263.00 4,102,800 貸付株式数 6,000 株
ＭＯＲＥＳＣＯ 1,900 1,157.00 2,198,300 貸付株式数 700 株
出光興産 83,900 2,902.50 243,519,750
ＥＮＥＯＳホールディング 1,277,600 483.70 617,975,120
ス
コスモエネルギーＨＬＤＧ 29,800 4,120.00 122,776,000
Ｓ
テスホールディングス 8,000 1,034.00 8,272,000 貸付株式数 2,600 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
インフロニアＨＤ 77,400 1,327.00 102,709,800
横浜ゴム 42,900 3,204.00 137,451,600
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 43,400 1,942.00 84,282,800
ブリヂストン 241,100 6,033.00 1,454,556,300
住友ゴム 74,100 1,342.50 99,479,250
藤倉コンポジット 4,100 904.00 3,706,400
オカモト 4,100 3,935.00 16,133,500
アキレス 4,800 1,457.00 6,993,600 貸付株式数 600 株
フ コ ク 4,000 1,310.00 5,240,000
ニッタ 7,600 3,110.00 23,636,000
クリエートメディック 1,900 900.00 1,710,000
住友理工 14,500 862.00 12,499,000
三ツ星ベルト 11,000 4,290.00 47,190,000 貸付株式数 1,100 株
バンドー化学 11,800 1,407.00 16,602,600
ＡＧＣ 76,800 5,274.00 405,043,200
日本板硝子 38,300 629.00 24,090,700
石塚硝子 900 1,571.00 1,413,900 貸付株式数 500 株
有沢製作所 12,100 1,108.00 13,406,800 貸付株式数 4,700 株
日本山村硝子 2,200 1,116.00 2,455,200
日本電気硝子 30,700 2,619.00 80,403,300
オハラ 3,600 1,613.00 5,806,800 貸付株式数 1,200 株
住友大阪セメント 10,600 3,701.00 39,230,600
太平洋セメント 48,100 2,843.00 136,748,300
リソルホールディングス 500 4,675.00 2,337,500 貸付株式数 200 株
日本ヒユ－ム 6,500 775.00 5,037,500
日本コンクリ－ト 15,100 340.00 5,134,000
三谷セキサン 3,200 5,120.00 16,384,000
アジアパイルＨＤ 11,700 610.00 7,137,000
東海カーボン 63,400 1,248.00 79,123,200 貸付株式数 25,000 株
日本カーボン 4,300 4,445.00 19,113,500
東洋炭素 4,700 5,090.00 23,923,000
ノリタケ 3,700 5,210.00 19,277,000
ＴＯＴＯ 49,800 4,458.00 222,008,400
日本碍子 87,800 1,787.00 156,898,600
日本特殊陶業 57,500 2,771.50 159,361,250
ダントーホールディングス 4,100 711.00 2,915,100 貸付株式数 2,000 株
ＭＡＲＵＷＡ 2,800 20,230.00 56,644,000
品川リフラクトリーズ 2,100 5,130.00 10,773,000
黒崎播磨 1,500 7,980.00 11,970,000
ヨータイ 4,000 1,465.00 5,860,000
230/885
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東京窯業 5,300 332.00 1,759,600 貸付株式数 1,800 株
ニッカトー 2,600 644.00 1,674,400 貸付株式数 700 株
フジミインコーポレーテッ 6,000 9,520.00 57,120,000 貸付株式数 2,300 株
ド
クニミネ工業 1,700 964.00 1,638,800 貸付株式数 900 株
エーアンドエーマテリアル 1,100 1,066.00 1,172,600
ニチアス 19,200 2,874.00 55,180,800
日本製鉄 346,500 2,989.00 1,035,688,500
神戸製鋼所 155,000 1,294.00 200,570,000 貸付株式数 1,500 株
中山製鋼所 15,800 831.00 13,129,800
合同製鐵 3,800 3,425.00 13,015,000
ＪＦＥホールディングス 206,600 2,029.50 419,294,700
東京製鐵 21,500 1,477.00 31,755,500
共英製鋼 8,700 2,079.00 18,087,300
大和工業 12,600 5,967.00 75,184,200
東京鐵鋼 3,600 2,838.00 10,216,800 貸付株式数 1,100 株
大阪製鐵 3,500 1,394.00 4,879,000 貸付株式数 1,200 株
淀川製鋼所 8,700 3,180.00 27,666,000
中部鋼鈑 6,300 1,893.00 11,925,900
丸一鋼管 23,300 3,303.00 76,959,900
モリ工業 1,400 3,355.00 4,697,000
大同特殊鋼 9,700 5,642.00 54,727,400
日本高周波 2,000 337.00 674,000 貸付株式数 900 株
日本冶金工 5,600 4,065.00 22,764,000
山陽特殊製鋼 7,600 2,880.00 21,888,000
愛知製鋼 4,400 2,895.00 12,738,000
日本金属 1,300 887.00 1,153,100 貸付株式数 400 株
大平洋金属 5,400 1,599.00 8,634,600
新日本電工 45,700 286.00 13,070,200
栗本鉄工所 3,600 2,023.00 7,282,800
虹 技 700 1,199.00 839,300 貸付株式数 100 株
日本鋳鉄管 600 1,029.00 617,400 貸付株式数 300 株
日本製鋼所 20,900 3,038.00 63,494,200
三菱製鋼 4,800 1,312.00 6,297,600
日亜鋼業 6,000 314.00 1,884,000 貸付株式数 700 株
日本精線 1,000 4,640.00 4,640,000 貸付株式数 100 株
エンビプロＨＤ 4,200 568.00 2,385,600 貸付株式数 1,900 株
大紀アルミニウム 10,900 1,354.00 14,758,600
日本軽金属ＨＤ 20,700 1,429.00 29,580,300
三井金属 22,300 3,589.00 80,034,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東邦亜鉛 4,500 1,702.00 7,659,000
三菱マテリアル 51,200 2,601.50 133,196,800
住友鉱山 89,700 4,927.00 441,951,900
ＤＯＷＡホールディングス 17,200 4,589.00 78,930,800 貸付株式数 4,800 株
古河機金 11,200 1,552.00 17,382,400
エス・サイエンス 35,500 25.00 887,500 貸付株式数 15,200 株
大阪チタニウム 11,300 3,010.00 34,013,000 貸付株式数 4,500 株
東邦チタニウム 13,900 1,760.00 24,464,000 貸付株式数 5,500 株
ＵＡＣＪ 10,700 2,727.00 29,178,900
ＣＫサンエツ 1,800 4,240.00 7,632,000 貸付株式数 100 株
古河電工 25,900 2,502.50 64,814,750 貸付株式数 800 株
住友電工 268,400 1,767.00 474,262,800
フジクラ 83,300 1,178.00 98,127,400
ＳＷＣＣ 8,700 1,871.00 16,277,700
タツタ電線 15,600 715.00 11,154,000 貸付株式数 900 株
カナレ電気 900 1,380.00 1,242,000 貸付株式数 300 株
平河ヒューテック 4,400 1,473.00 6,481,200 貸付株式数 1,600 株
いよぎんホールディンク 87,700 746.80 65,494,360 貸付株式数 5,800 株
しずおかフィナンシャルク 167,100 1,014.00 169,439,400
ちゅうぎんフィナンシャ 62,200 860.20 53,504,440
楽天銀行 25,600 1,834.00 46,950,400
リョービ 8,300 1,907.00 15,828,100
アーレステイ 6,600 686.00 4,527,600
アサヒＨＤ 31,000 1,936.00 60,016,000
東洋製罐グループＨＤ 46,300 2,138.50 99,012,550
ホッカンホールディングス 4,100 1,378.00 5,649,800 貸付株式数 1,400 株
コロナ 4,400 892.00 3,924,800
横河ブリッジＨＬＤＧＳ 9,800 2,422.00 23,735,600
駒井ハルテック 1,000 1,851.00 1,851,000
高田機工 500 2,755.00 1,377,500
三和ホールディングス 71,600 1,836.50 131,493,400
文化シヤツタ－ 22,300 1,114.00 24,842,200 貸付株式数 8,900 株
三協立山 8,900 675.00 6,007,500
アルインコ 6,000 993.00 5,958,000 貸付株式数 1,600 株
東洋シヤツタ－ 1,400 621.00 869,400 貸付株式数 300 株
ＬＩＸＩＬ 113,200 1,888.50 213,778,200
日本フイルコン 3,900 465.00 1,813,500
ノーリツ 11,500 1,814.00 20,861,000
長府製作所 8,000 2,484.00 19,872,000
リンナイ 42,300 2,971.50 125,694,450
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユニプレス 13,600 1,091.00 14,837,600 貸付株式数 1,500 株
ダイニチ工業 3,000 726.00 2,178,000
日東精工 11,400 593.00 6,760,200
三洋工業 700 1,898.00 1,328,600 貸付株式数 200 株
岡 部 12,300 789.00 9,704,700 貸付株式数 3,100 株
ジーテクト 8,700 1,473.00 12,815,100
東 プ レ 13,800 1,521.00 20,989,800
高周波熱錬 12,100 981.00 11,870,100 貸付株式数 2,600 株
東京製綱 4,600 1,112.00 5,115,200
サンコール 5,300 519.00 2,750,700
モリテックスチル 4,400 281.00 1,236,400 貸付株式数 2,300 株
パイオラックス 10,600 2,101.00 22,270,600
エイチワン 7,900 710.00 5,609,000
日本発条 68,700 1,018.00 69,936,600
中央発條 5,700 713.00 4,064,100
アドバネクス 700 973.00 681,100 貸付株式数 400 株
三浦工業 31,700 3,855.00 122,203,500
タ ク マ 23,500 1,529.00 35,931,500
テクノプロ・ホールディン 45,800 3,380.00 154,804,000
グ
アトラグループ 1,400 178.00 249,200 貸付株式数 600 株
インターワークス 1,500 333.00 499,500 貸付株式数 800 株
アイ・アールジャパンＨＤ 4,000 1,611.00 6,444,000 貸付株式数 1,500 株
ＫｅｅＰｅｒ技研 4,800 5,080.00 24,384,000 貸付株式数 1,800 株
ファーストロジック 700 961.00 672,700 貸付株式数 200 株
三機サービス 900 1,073.00 965,700 貸付株式数 500 株
Ｇｕｎｏｓｙ 6,200 610.00 3,782,000 貸付株式数 2,400 株
デザインワン・ジャパン 1,500 175.00 262,500 貸付株式数 200 株
イー・ガーディアン 3,000 2,010.00 6,030,000
リブセンス 2,800 259.00 725,200 貸付株式数 1,300 株
ジャパンマテリアル 23,600 2,398.00 56,592,800
ベクトル 12,200 1,345.00 16,409,000
ウチヤマホールディングス 2,500 315.00 787,500 貸付株式数 200 株
チャームケアコーポレー 6,500 1,295.00 8,417,500 貸付株式数 2,500 株
ション
キャリアリンク 2,800 2,923.00 8,184,400 貸付株式数 1,100 株
ＩＢＪ 4,700 650.00 3,055,000 貸付株式数 2,000 株
アサンテ 3,800 1,659.00 6,304,200 貸付株式数 400 株
バリューＨＲ 6,700 1,402.00 9,393,400 貸付株式数 2,600 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｍ＆Ａキャピタルパート 6,300 3,350.00 21,105,000
ナー
ライドオンエクスプレスＨ 2,700 1,028.00 2,775,600 貸付株式数 900 株
Ｄ
ＥＲＩホールディングス 1,500 1,338.00 2,007,000
アビスト 900 3,110.00 2,799,000 貸付株式数 400 株
シグマクシス・ホールディ 11,700 1,243.00 14,543,100
ンク
ウィルグループ 6,500 1,097.00 7,130,500
エスクローＡＪ 7,600 143.00 1,086,800 貸付株式数 2,900 株
メドピア 6,900 993.00 6,851,700 貸付株式数 2,600 株
レアジョブ 1,100 961.00 1,057,100 貸付株式数 500 株
リクルートホールディング 573,100 4,885.00 2,799,593,500
ス
エラン 10,200 820.00 8,364,000
ツ ガ ミ 17,000 1,395.00 23,715,000
オークマ 7,700 7,484.00 57,626,800
芝浦機械 7,600 4,930.00 37,468,000
アマダ 121,600 1,410.50 171,516,800
アイダエンジニア 15,400 925.00 14,245,000
ＴＡＫＩＳＡＷＡ 1,500 1,217.00 1,825,500 貸付株式数 600 株
ＦＵＪＩ 33,200 2,573.50 85,440,200 貸付株式数 1,600 株
牧野フライス 8,400 5,550.00 46,620,000 貸付株式数 400 株
オーエスジー 36,400 2,016.50 73,400,600
ダイジェット 600 866.00 519,600 貸付株式数 200 株
旭ダイヤモンド 21,200 822.00 17,426,400
ＤＭＧ森精機 46,100 2,574.00 118,661,400 貸付株式数 17,700 株
ソデイツク 21,200 709.00 15,030,800
ディスコ 36,600 22,660.00 829,356,000
日東工器 3,600 1,972.00 7,099,200
日進工具 6,300 1,162.00 7,320,600
パンチ工業 5,300 554.00 2,936,200 貸付株式数 2,000 株
冨士ダイス 2,700 684.00 1,846,800 貸付株式数 1,200 株
土木管理総合試験 2,500 335.00 837,500 貸付株式数 100 株
日本郵政 931,000 1,013.00 943,103,000
ベルシステム２４ＨＬＤＧ 10,400 1,393.00 14,487,200
Ｓ
鎌倉新書 8,800 723.00 6,362,400 貸付株式数 3,400 株
(1,300 株 )
ＳＭＮ 1,400 455.00 637,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
一蔵 800 561.00 448,800 貸付株式数 400 株
グローバルキッズＣＯＭＰ 1,100 679.00 746,900
エアトリ 5,600 2,722.00 15,243,200 貸付株式数 2,200 株
アトラエ 4,700 743.00 3,492,100
ストライク 3,300 3,330.00 10,989,000
ソラスト 21,700 683.00 14,821,100
セラク 2,300 1,497.00 3,443,100
インソース 16,800 1,261.00 21,184,800
豊田自動織機 55,000 9,837.00 541,035,000
豊和工業 3,200 794.00 2,540,800 貸付株式数 1,200 株
石川製作所 1,500 1,360.00 2,040,000 貸付株式数 700 株
東洋機械金属 4,000 655.00 2,620,000
津田駒工業 1,100 434.00 477,400 貸付株式数 500 株
エンシュウ 1,200 701.00 841,200 貸付株式数 600 株
島精機製作所 12,100 1,902.00 23,014,200
オプトラン 11,200 2,445.00 27,384,000
ＮＣホールディングス 1,200 2,135.00 2,562,000
イワキポンプ 5,000 1,434.00 7,170,000
フリュー 8,000 1,047.00 8,376,000 貸付株式数 2,600 株
ヤマシンフィルタ 18,200 312.00 5,678,400
日阪製作所 7,300 878.00 6,409,400
やまびこ 12,500 1,562.00 19,525,000
野村マイクロ・サイエンス 2,600 6,560.00 17,056,000
平田機工 3,600 8,290.00 29,844,000
ＰＥＧＡＳＵＳ 8,400 564.00 4,737,600 貸付株式数 100 株
マルマエ 3,400 1,766.00 6,004,400 貸付株式数 1,400 株
(900 株 )
タツモ 4,100 2,610.00 10,701,000
ナブテスコ 47,800 3,382.00 161,659,600
三井海洋開発 9,500 1,418.00 13,471,000
レオン自動機 8,000 1,455.00 11,640,000
ＳＭＣ 24,700 81,950.00 2,024,165,000
ホソカワミクロン 5,400 2,945.00 15,903,000
ユニオンツール 3,400 3,405.00 11,577,000
オイレス工業 10,500 1,977.00 20,758,500 貸付株式数 4,000 株
日精エーエスビー 3,000 4,070.00 12,210,000
サト－ホールディングス 10,900 1,934.00 21,080,600
技研製作所 7,200 2,026.00 14,587,200 貸付株式数 1,300 株
日本エアーテック 3,800 1,156.00 4,392,800 貸付株式数 1,200 株
カ ワ タ 1,700 1,250.00 2,125,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日精樹脂工業 5,600 988.00 5,532,800 貸付株式数 200 株
オカダアイヨン 1,800 2,251.00 4,051,800 貸付株式数 800 株
ワイエイシイホールディン 2,500 3,205.00 8,012,500 貸付株式数 1,100 株
グス
小松製作所 356,300 3,865.00 1,377,099,500
住友重機械 45,100 3,501.00 157,895,100
日立建機 30,300 4,027.00 122,018,100
日 工 11,100 642.00 7,126,200
巴工業 3,200 2,837.00 9,078,400 貸付株式数 1,200 株
井関農機 7,300 1,296.00 9,460,800
ＴＯＷＡ 7,800 2,536.00 19,780,800
丸山製作所 1,000 1,818.00 1,818,000
北川鉄工所 3,000 1,184.00 3,552,000
シンニッタン 6,400 247.00 1,580,800 貸付株式数 1,900 株
ローツェ 4,000 11,920.00 47,680,000 貸付株式数 1,500 株
タカキタ 1,600 441.00 705,600 貸付株式数 800 株
クボタ 402,600 2,204.00 887,330,400
荏原実業 3,600 3,195.00 11,502,000
東洋エンジニア 9,700 616.00 5,975,200
三菱化工機 2,500 2,744.00 6,860,000
月島ホールディングス 10,400 1,207.00 12,552,800
帝国電機製作所 5,300 2,489.00 13,191,700
東京機械 1,400 484.00 677,600
新東工業 15,200 1,056.00 16,051,200
渋谷工業 7,200 2,729.00 19,648,800
アイチ コーポレーション 10,500 845.00 8,872,500
小森コーポレーション 17,600 950.00 16,720,000
鶴見製作所 5,800 2,592.00 15,033,600
日本ギア工業 1,900 371.00 704,900 貸付株式数 800 株
酒井重工業 900 4,970.00 4,473,000
荏原製作所 31,100 7,254.00 225,599,400
石井鉄工所 700 2,470.00 1,729,000 貸付株式数 200 株
酉島製作所 6,500 1,714.00 11,141,000
北越工業 7,600 1,343.00 10,206,800
ダイキン工業 90,800 29,575.00 2,685,410,000
オルガノ 10,400 4,040.00 42,016,000
ト－ヨ－カネツ 2,900 3,485.00 10,106,500
栗田工業 42,500 5,825.00 247,562,500
椿本チエイン 10,800 3,695.00 39,906,000
大同工業 2,400 728.00 1,747,200 貸付株式数 900 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日 機 装 17,500 909.00 15,907,500
木村化工機 5,900 738.00 4,354,200 貸付株式数 2,200 株
レイズネクスト 10,600 1,393.00 14,765,800
アネスト岩田 13,000 1,132.00 14,716,000 貸付株式数 100 株
ダイフク 117,700 3,052.00 359,220,400
サムコ 2,000 6,440.00 12,880,000 貸付株式数 900 株
加藤製作所 2,700 1,279.00 3,453,300 貸付株式数 1,000 株
油研工業 900 2,010.00 1,809,000
タダノ 40,200 1,135.00 45,627,000 貸付株式数 2,000 株
フジテック 26,600 3,680.00 97,888,000 貸付株式数 10,200 株
ＣＫＤ 21,100 2,386.00 50,344,600
平和 25,200 2,381.00 60,001,200
理想科学工業 6,800 2,304.00 15,667,200
ＳＡＮＫＹＯ 14,900 5,819.00 86,703,100
日本金銭機械 8,300 1,082.00 8,980,600 貸付株式数 3,200 株
マースグループＨＬＤＧＳ 4,400 2,592.00 11,404,800
フクシマガリレイ 5,600 5,660.00 31,696,000
オーイズミ 2,200 485.00 1,067,000 貸付株式数 1,000 株
ダイコク電機 4,100 2,937.00 12,041,700 貸付株式数 1,600 株
竹内製作所 13,800 4,450.00 61,410,000
ア マ ノ 21,600 2,991.00 64,605,600
ＪＵＫＩ 11,800 589.00 6,950,200
サンデン 8,700 198.00 1,722,600 貸付株式数 4,200 株
ジャノメ 7,800 604.00 4,711,200
ブラザー工業 101,700 2,200.00 223,740,000
マックス 9,400 2,499.00 23,490,600
モリタホールディングス 13,200 1,543.00 20,367,600
グローリー 18,300 2,839.50 51,962,850
新晃工業 7,600 2,106.00 16,005,600
大和冷機工業 11,600 1,395.00 16,182,000 貸付株式数 3,200 株
セガサミーホールディング 61,100 2,926.00 178,778,600
ス
日本ピストンリング 2,000 1,453.00 2,906,000
リ ケ ン 3,000 2,859.00 8,577,000
ＴＰＲ 8,900 1,541.00 13,714,900
ツバキ・ナカシマ 18,500 888.00 16,428,000
ホシザキ 48,900 5,256.00 257,018,400
大豊工業 6,500 853.00 5,544,500
日本精工 139,700 897.80 125,422,660
Ｎ Ｔ Ｎ 150,400 297.80 44,789,120 貸付株式数 42,500 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ジェイテクト 67,800 1,304.00 88,411,200
不 二 越 5,600 4,045.00 22,652,000
ミネベアミツミ 132,400 2,805.50 371,448,200
日本トムソン 18,700 584.00 10,920,800
Ｔ Ｈ Ｋ 43,900 3,113.00 136,660,700
ユーシン精機 5,900 706.00 4,165,400
前澤給装工業 5,300 1,121.00 5,941,300 貸付株式数 1,000 株
イーグル工業 8,300 1,696.00 14,076,800
前澤工業 3,300 754.00 2,488,200
日本ピラ－工業 7,100 4,625.00 32,837,500
キッツ 27,900 1,105.00 30,829,500
日 立 369,800 8,908.00 3,294,178,400
東 芝 146,300 4,521.00 661,422,300
三菱電機 785,900 2,043.50 1,605,986,650
富士電機 46,300 6,391.00 295,903,300
東洋電機製造 1,900 950.00 1,805,000
安川電機 90,100 6,732.00 606,553,200
シンフォニア テクノロ 8,300 1,702.00 14,126,600
ジー
明 電 舎 11,700 1,940.00 22,698,000
オリジン 1,300 1,243.00 1,615,900
山洋電気 3,300 7,710.00 25,443,000
デンヨー 5,900 2,008.00 11,847,200
ＰＨＣホールディングス 10,600 1,470.00 15,582,000
ソシオネクスト 10,400 25,410.00 264,264,000 貸付株式数 4,100 株
ベイカレントコンサルティ 61,300 5,516.00 338,130,800
ング
ＯＲＣＨＥＳＴＲＡ ＨＬ 1,600 1,290.00 2,064,000
ＤＧＳ
アイモバイル 3,400 1,157.00 3,933,800 貸付株式数 1,500 株
キャリアインデックス 2,300 294.00 676,200 貸付株式数 200 株
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 1,900 1,021.00 1,939,900 貸付株式数 900 株
船場 1,000 736.00 736,000 貸付株式数 200 株
ジャパンエレベーターＳＨ 27,600 1,872.00 51,667,200
Ｄ
フルテック 800 1,096.00 876,800
グリーンズ 2,000 1,178.00 2,356,000
ツナググループＨＬＤＧＳ 1,700 605.00 1,028,500
ＧＡＭＥＷＩＴＨ 1,900 384.00 729,600 貸付株式数 800 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＭＳ＆ＣＯＮＳＵＬＴＩＮ 700 609.00 426,300 貸付株式数 300 株
Ｇ
ウェルビー 5,700 468.00 2,667,600 貸付株式数 2,200 株
エル・ティー・エス 1,000 3,240.00 3,240,000 貸付株式数 300 株
ミダックホールディングス 4,700 1,582.00 7,435,400 貸付株式数 1,800 株
日総工産 6,000 913.00 5,478,000 貸付株式数 900 株
キュービーネットＨＬＤＧ 3,700 1,408.00 5,209,600
Ｓ
ＲＰＡホールディングス 10,300 417.00 4,295,100
三桜工業 11,600 857.00 9,941,200
マキタ 94,600 3,996.00 378,021,600
東芝テック 11,300 4,240.00 47,912,000
芝浦メカトロニクス 1,500 21,110.00 31,665,000 貸付株式数 200 株
マブチモーター 18,800 3,956.00 74,372,800
ニデック 185,100 7,753.00 1,435,080,300
ユーエムシーエレクトロニ 5,500 614.00 3,377,000
クス
トレックス・セミコンダク 3,600 2,289.00 8,240,400 貸付株式数 1,400 株
ター
東光高岳 4,500 2,126.00 9,567,000
ダブル・スコープ 24,900 1,258.00 31,324,200 貸付株式数 9,800 株
宮越ホールディングス 3,300 857.00 2,828,100 貸付株式数 1,100 株
ダイヘン 6,800 5,680.00 38,624,000
ヤーマン 13,100 1,047.00 13,715,700 貸付株式数 5,200 株
ＪＶＣケンウッド 69,200 514.00 35,568,800
ミマキエンジニアリング 7,200 803.00 5,781,600
Ｉ－ＰＥＸ 4,300 1,421.00 6,110,300 貸付株式数 1,300 株
大崎電気 18,000 559.00 10,062,000
オムロン 69,700 9,218.00 642,494,600
日東工業 10,200 3,465.00 35,343,000
ＩＤＥＣ 11,200 3,245.00 36,344,000
正興電機製作所 2,200 1,012.00 2,226,400 貸付株式数 300 株
不二電機工業 1,200 1,156.00 1,387,200 貸付株式数 600 株
(100 株 )
ジーエス・ユアサ コーポ 25,000 2,840.50 71,012,500
サクサホールディングス 1,200 1,806.00 2,167,200
メルコホールディングス 1,900 3,195.00 6,070,500
テクノメディカ 1,800 1,900.00 3,420,000 貸付株式数 500 株
ダイヤモンドエレクトリク 2,500 768.00 1,920,000 貸付株式数 1,000 株
ＨＤ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本電気 107,600 7,029.00 756,320,400
富 士 通 75,800 19,085.00 1,446,643,000
沖 電 気 34,400 888.00 30,547,200
岩崎通信機 2,500 826.00 2,065,000 貸付株式数 200 株
電気興業 3,100 2,278.00 7,061,800
サンケン電気 7,100 12,830.00 91,093,000
ナカヨ 900 1,156.00 1,040,400 貸付株式数 400 株
アイホン 4,600 2,367.00 10,888,200
ルネサスエレクトロニクス 496,100 2,672.50 1,325,827,250 貸付株式数 195,900 株
セイコーエプソン 97,700 2,207.00 215,623,900 貸付株式数 38,500 株
ワコム 57,900 616.00 35,666,400 貸付株式数 22,600 株
アルバック 18,000 5,964.00 107,352,000 貸付株式数 7,100 株
アクセル 2,200 1,585.00 3,487,000 貸付株式数 800 株
ＥＩＺＯ 5,500 4,760.00 26,180,000
ジャパンディスプレイ 61,700 39.00 2,406,300
日本信号 17,100 1,074.00 18,365,400
京三製作所 15,700 448.00 7,033,600
能美防災 10,200 1,842.00 18,788,400
ホーチキ 5,600 1,750.00 9,800,000
星和電機 2,300 481.00 1,106,300 貸付株式数 1,000 株
エレコム 18,200 1,542.00 28,064,400
パナソニック ホールディ 898,200 1,678.50 1,507,628,700
ンク
シャープ 91,300 785.00 71,670,500 貸付株式数 36,100 株
アンリツ 53,700 1,220.00 65,514,000
富士通ゼネラル 21,500 3,249.00 69,853,500
ソニーグループ 532,600 13,950.00 7,429,770,000 ※
Ｔ Ｄ Ｋ 120,500 5,693.00 686,006,500
帝国通信工業 3,600 1,624.00 5,846,400
タムラ製作所 32,600 688.00 22,428,800 貸付株式数 1,500 株
アルプスアルパイン 68,000 1,273.50 86,598,000
池上通信機 1,800 629.00 1,132,200 貸付株式数 700 株
日本電波工業 9,100 1,299.00 11,820,900 貸付株式数 3,600 株
鈴木 4,000 990.00 3,960,000
メイコー 8,400 2,734.00 22,965,600
日本トリム 1,700 2,898.00 4,926,600
ローランド ディー． 4,100 3,435.00 14,083,500
ジー．
フオスタ－電機 6,900 922.00 6,361,800
Ｓ Ｍ Ｋ 1,800 2,321.00 4,177,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ヨコオ 6,100 1,742.00 10,626,200
ティアック 10,300 120.00 1,236,000
ホシデン 17,700 1,808.00 32,001,600
ヒロセ電機 12,600 19,680.00 247,968,000
日本航空電子 15,600 2,825.00 44,070,000 貸付株式数 6,100 株
Ｔ Ｏ Ａ 8,600 878.00 7,550,800
マクセル 15,200 1,572.00 23,894,400
古野電気 9,800 1,067.00 10,456,600
スミダコーポレーション 6,900 1,320.00 9,108,000
アイコム 2,900 2,980.00 8,642,000 貸付株式数 1,000 株
リオン 3,200 1,842.00 5,894,400
横河電機 83,200 2,745.50 228,425,600
新電元工業 2,900 3,355.00 9,729,500
アズビル 52,600 4,637.00 243,906,200
東亜ディーケーケー 2,700 830.00 2,241,000 貸付株式数 1,100 株
日本光電工業 34,700 3,937.00 136,613,900
チ ノ ー 3,100 2,299.00 7,126,900 貸付株式数 1,100 株
共和電業 5,400 352.00 1,900,800
日本電子材料 5,100 1,708.00 8,710,800
堀場製作所 16,800 8,256.00 138,700,800
アドバンテスト 59,300 19,550.00 1,159,315,000
小野測器 2,100 444.00 932,400
エスペック 6,100 2,345.00 14,304,500
キーエンス 75,300 70,970.00 5,344,041,000 ※
日置電機 3,900 9,110.00 35,529,000
シスメックス 64,900 9,881.00 641,276,900
日本マイクロニクス 12,400 1,865.00 23,126,000
メガチップス 6,200 3,845.00 23,839,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 4,100 4,145.00 16,994,500 貸付株式数 1,600 株
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵ 6,400 602.00 3,852,800 貸付株式数 2,400 株
Ｐ
澤藤電機 700 1,287.00 900,900 貸付株式数 300 株
デンソー 155,300 9,660.00 1,500,198,000
原田工業 2,500 805.00 2,012,500 貸付株式数 700 株
コーセル 8,900 1,244.00 11,071,600
イリソ電子工業 6,900 4,255.00 29,359,500 貸付株式数 2,700 株
オプテックスグループ 13,800 2,052.00 28,317,600
千代田インテグレ 2,600 2,400.00 6,240,000
レーザーテック 34,500 21,925.00 756,412,500
スタンレー電気 53,600 3,024.00 162,086,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ウシオ電機 38,100 1,898.50 72,332,850
岡谷電機 4,500 270.00 1,215,000 貸付株式数 1,900 株
ヘリオステクノＨ 5,300 610.00 3,233,000 貸付株式数 2,300 株
エノモト 1,500 1,681.00 2,521,500 貸付株式数 600 株
日本セラミック 7,700 2,607.00 20,073,900
遠藤照明 2,600 1,183.00 3,075,800
古河電池 5,500 1,060.00 5,830,000
双信電機 2,300 357.00 821,100 貸付株式数 900 株
山一電機 6,600 2,283.00 15,067,800
図 研 6,600 3,625.00 23,925,000
日本電子 18,900 5,309.00 100,340,100
カ シ オ 56,300 1,208.00 68,010,400 貸付株式数 22,100 株
ファナック 369,600 5,207.00 1,924,507,200
日本シイエムケイ 16,100 527.00 8,484,700
エンプラス 2,200 5,940.00 13,068,000
大真空 9,300 648.00 6,026,400 貸付株式数 3,500 株
ロ ー ム 34,800 13,450.00 468,060,000
浜松ホトニクス 60,400 7,203.00 435,061,200
三井ハイテック 7,800 9,320.00 72,696,000 貸付株式数 3,000 株
新光電気工業 26,700 5,716.00 152,617,200
京 セ ラ 117,000 7,972.00 932,724,000
協栄産業 600 2,146.00 1,287,600 貸付株式数 200 株
太陽誘電 36,700 4,301.00 157,846,700
村田製作所 228,400 8,520.00 1,945,968,000
双葉電子工業 14,300 503.00 7,192,900
日東電工 54,800 10,840.00 594,032,000
北陸電気工業 2,200 1,221.00 2,686,200
東海理化電機 21,200 2,130.00 45,156,000
ニチコン 15,400 1,461.00 22,499,400
日本ケミコン 7,400 1,273.00 9,420,200
Ｋ Ｏ Ａ 11,400 1,785.00 20,349,000 貸付株式数 3,800 株
三井Ｅ＆Ｓ 21,700 485.00 10,524,500
日立造船 62,400 918.00 57,283,200 貸付株式数 3,500 株
三菱重工業 133,000 6,861.00 912,513,000
川崎重工業 56,700 3,553.00 201,455,100
ＩＨＩ 47,900 3,926.00 188,055,400
名村造船所 14,900 587.00 8,746,300 貸付株式数 7,200 株
サノヤスホールディングス 7,700 131.00 1,008,700 貸付株式数 3,600 株
スプリックス 1,900 779.00 1,480,100 貸付株式数 100 株
(100 株 )
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マネジメントソリューショ 4,300 3,740.00 16,082,000 貸付株式数 1,600 株
ンズ
プロレド・パートナーズ 2,000 526.00 1,052,000 貸付株式数 600 株
ＡＮＤ ＦＡＣＴＯＲＹ 1,700 396.00 673,200 貸付株式数 600 株
テノ．ホールディングス 700 678.00 474,600 貸付株式数 300 株
フロンティア・マネジメン 2,600 1,203.00 3,127,800
ト
ピアラ 1,000 503.00 503,000 貸付株式数 400 株
コプロ・ホールディングス 1,000 2,225.00 2,225,000 貸付株式数 100 株
ギークス 800 763.00 610,400 貸付株式数 500 株
アンビスホールディングス 8,200 3,080.00 25,256,000
カーブスホールディングス 21,100 724.00 15,276,400 貸付株式数 6,100 株
フォーラムエンジニアリン 4,500 1,168.00 5,256,000
グ
ＦＡＳＴ ＦＩＴＮＥＳＳ 2,600 1,233.00 3,205,800
ＪＡＰ
日本車輌 2,900 2,058.00 5,968,200 貸付株式数 300 株
三菱ロジスネクスト 11,900 1,239.00 14,744,100
近畿車輌 800 1,462.00 1,169,600 貸付株式数 300 株
一家ホールディングス 1,400 625.00 875,000 貸付株式数 600 株
フルサト・マルカＨＤ 7,900 2,462.00 19,449,800 貸付株式数 1,500 株
ヤマエグループＨＤ 4,500 2,912.00 13,104,000
ジャパンクラフトホール 1,800 558.00 1,004,400 貸付株式数 900 株
ディ
ＦＰＧ 25,100 1,195.00 29,994,500
島根銀行 2,500 480.00 1,200,000 貸付株式数 800 株
じもとホールディングス 5,500 383.00 2,106,500 貸付株式数 1,600 株
全国保証 19,400 5,145.00 99,813,000 貸付株式数 4,300 株
めぶきフィナンシャルＧ 367,800 340.90 125,383,020
ジャパンインベストメント 6,000 1,116.00 6,696,000 貸付株式数 2,400 株
Ａ
東京きらぼしＦＧ 9,500 3,130.00 29,735,000
九州フィナンシャルＧ 130,200 546.10 71,102,220
かんぽ生命保険 90,000 2,127.00 191,430,000
ゆうちょ銀行 207,300 1,088.50 225,646,050 貸付株式数 1,700 株
あんしん保証 2,800 307.00 859,600 貸付株式数 1,100 株
富山第一銀行 24,500 680.00 16,660,000 貸付株式数 8,800 株
コンコルディア・フィナン 397,700 546.50 217,343,050
シャル
ジェイリース 1,900 2,148.00 4,081,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
西日本フィナンシャルＨＤ 46,000 1,198.00 55,108,000
イントラスト 2,200 940.00 2,068,000
日本モーゲージサービス 3,400 568.00 1,931,200 貸付株式数 1,200 株
Ｃａｓａ 2,400 877.00 2,104,800 貸付株式数 700 株
アルヒ 9,000 1,003.00 9,027,000 貸付株式数 3,600 株
プレミアグループ 12,600 1,624.00 20,462,400
日産自動車 1,069,800 542.70 580,580,460
いすゞ自動車 219,000 1,809.00 396,171,000
トヨタ自動車 4,134,200 2,320.50 9,593,411,100
日野自動車 96,900 624.30 60,494,670
三菱自動車工業 293,700 489.80 143,854,260 貸付株式数 110,600 株
エフテック 4,100 958.00 3,927,800
レシップホールディングス 2,300 503.00 1,156,900 貸付株式数 1,100 株
ＧＭＢ 1,100 2,130.00 2,343,000 貸付株式数 400 株
ファルテック 900 615.00 553,500 貸付株式数 200 株
武蔵精密工業 18,500 1,811.00 33,503,500 貸付株式数 2,400 株
日産車体 13,100 871.00 11,410,100 貸付株式数 5,100 株
新明和工業 23,300 1,340.00 31,222,000
極東開発工業 12,400 1,749.00 21,687,600
トピー工業 6,000 2,168.00 13,008,000
ティラド 1,900 1,796.00 3,412,400
タチエス 11,900 1,503.00 17,885,700
Ｎ Ｏ Ｋ 29,200 2,054.50 59,991,400 貸付株式数 11,500 株
フタバ産業 20,300 499.00 10,129,700
ＫＹＢ 7,300 4,780.00 34,894,000
市光工業 10,800 566.00 6,112,800
大同メタル工業 14,800 494.00 7,311,200
プレス工業 33,700 596.00 20,085,200
ミクニ 6,600 413.00 2,725,800
太平洋工業 17,500 1,309.00 22,907,500
河西工業 7,700 152.00 1,170,400 貸付株式数 2,200 株
アイシン 58,000 4,404.00 255,432,000
マ ツ ダ 249,100 1,385.00 345,003,500
今仙電機製作所 3,700 635.00 2,349,500
本田技研 612,100 4,511.00 2,761,183,100 ※
スズキ 138,300 5,100.00 705,330,000
ＳＵＢＡＲＵ 238,300 2,692.00 641,503,600
安永 2,500 923.00 2,307,500 貸付株式数 1,200 株
ヤマハ発動機 118,400 3,990.00 472,416,000 貸付株式数 35,400 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
小糸製作所 90,600 2,848.00 258,028,800 貸付株式数 11,100 株
ＴＢＫ 6,300 361.00 2,274,300
エクセディ 12,400 2,290.00 28,396,000
ミツバ 13,900 803.00 11,161,700
豊田合成 22,000 2,584.00 56,848,000
愛三工業 12,300 1,126.00 13,849,800
盟和産業 800 978.00 782,400 貸付株式数 300 株
日本プラスト 4,600 438.00 2,014,800
ヨ ロ ズ 7,300 896.00 6,540,800 貸付株式数 2,700 株
エフ・シー・シー 13,400 1,823.00 24,428,200
新家工業 1,300 2,254.00 2,930,200
シマノ 30,800 23,235.00 715,638,000
テイ・エス テック 34,400 1,932.50 66,478,000
３３ＦＧ 6,500 1,539.00 10,003,500
第四北越フィナンシャルＧ 11,500 3,070.00 35,305,000
ひろぎんＨＬＤＧＳ 96,600 790.90 76,400,940
マーキュリアホールディン 3,300 747.00 2,465,100 貸付株式数 1,300 株
グス
おきなわＦＧ 7,100 2,099.00 14,902,900
ダイレクトマケティングミ 9,300 885.00 8,230,500
クス
ポピンズ 1,100 1,564.00 1,720,400
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 6,000 2,507.00 15,042,000
十六ＦＧ 9,600 3,020.00 28,992,000
北國ＦＨＤ 8,300 4,215.00 34,984,500 貸付株式数 2,200 株
ネットプロＨＤ 24,500 367.00 8,991,500 貸付株式数 9,400 株
プロクレアホールディング 9,000 2,050.00 18,450,000
ス
あいちフィナンシャルグル 10,300 2,179.00 22,443,700
ジャムコ 3,100 1,374.00 4,259,400 貸付株式数 1,600 株
小 野 建 7,700 1,600.00 12,320,000
はるやまＨＬＤＧＳ 2,600 476.00 1,237,600 貸付株式数 1,100 株
南 陽 1,200 2,182.00 2,618,400 貸付株式数 500 株
ノ ジ マ 26,000 1,390.00 36,140,000
佐鳥電機 3,800 1,732.00 6,581,600
カッパ・クリエイト 12,400 1,515.00 18,786,000 貸付株式数 4,900 株
エコートレーディング 1,200 789.00 946,800
伯東 4,500 5,170.00 23,265,000 貸付株式数 1,300 株
コンドーテック 6,300 1,126.00 7,093,800 貸付株式数 2,200 株
中山福 3,200 342.00 1,094,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ライトオン 4,600 568.00 2,612,800 貸付株式数 1,900 株
ナガイレーベン 9,900 2,288.00 22,651,200 貸付株式数 200 株
三菱食品 7,300 3,600.00 26,280,000
良品計画 87,100 1,395.00 121,504,500
パリミキホールディングス 7,800 327.00 2,550,600
松田産業 6,100 2,210.00 13,481,000
第一興商 30,800 2,569.00 79,125,200
メディパルＨＤ 76,200 2,358.50 179,717,700
アドヴァングループ 7,500 951.00 7,132,500
ＳＰＫ 3,500 1,761.00 6,163,500
萩原電気ＨＬＤＧＳ 3,000 3,125.00 9,375,000
アルビス 2,600 2,384.00 6,198,400
アズワン 11,300 5,893.00 66,590,900
スズデン 2,700 2,257.00 6,093,900
尾家産業 1,400 1,236.00 1,730,400 貸付株式数 300 株
シモジマ 5,500 1,125.00 6,187,500 貸付株式数 200 株
ドウシシャ 8,300 2,257.00 18,733,100
小津産業 1,400 1,595.00 2,233,000 貸付株式数 600 株
コナカ 7,300 363.00 2,649,900
高速 4,200 2,084.00 8,752,800
ハウス ローゼ 800 1,601.00 1,280,800
Ｇ－７ホールディングス 10,000 1,272.00 12,720,000
たけびし 3,000 1,707.00 5,121,000
イオン北海道 11,800 857.00 10,112,600 貸付株式数 4,600 株
コ ジ マ 13,200 568.00 7,497,600 貸付株式数 5,200 株
ヒマラヤ 1,900 940.00 1,786,000 貸付株式数 900 株
コーナン商事 10,800 3,505.00 37,854,000
ネットワンシステムズ 28,100 3,405.00 95,680,500
エコス 2,900 1,871.00 5,425,900 貸付株式数 1,000 株
ワタミ 9,500 896.00 8,512,000 貸付株式数 2,500 株
マルシェ 2,000 259.00 518,000 貸付株式数 800 株
リックス 1,300 2,944.00 3,827,200
システムソフト 27,000 76.00 2,052,000 貸付株式数 1,500 株
パンパシフィックＨＤ 160,900 2,518.00 405,146,200
丸文 7,000 1,307.00 9,149,000
西松屋チェーン 17,500 1,644.00 28,770,000 貸付株式数 5,600 株
ゼンショーホールディング 43,500 6,179.00 268,786,500
ス
ハピネット 6,700 2,101.00 14,076,700
幸楽苑ホールディングス 5,100 1,000.00 5,100,000 貸付株式数 900 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ハークスレイ 2,100 615.00 1,291,500
橋本総業ＨＬＤＧＳ 3,100 1,215.00 3,766,500 貸付株式数 1,100 株
日本ライフライン 23,500 1,079.00 25,356,500
サイゼリヤ 11,700 3,610.00 42,237,000 貸付株式数 4,600 株
タカショー 6,900 665.00 4,588,500 貸付株式数 2,600 株
ＶＴホールディングス 30,200 521.00 15,734,200
アルゴグラフィックス 6,900 4,050.00 27,945,000
魚力 2,500 2,175.00 5,437,500 貸付株式数 800 株
ＩＤＯＭ 24,000 885.00 21,240,000
日本エム・ディ・エム 4,600 980.00 4,508,000
ポプラ 1,700 187.00 317,900 貸付株式数 700 株
フジ・コーポレーション 4,800 1,511.00 7,252,800
ユナイテッドアローズ 8,500 2,411.00 20,493,500 貸付株式数 1,000 株
進和 4,800 2,225.00 10,680,000 貸付株式数 1,500 株
エスケイジャパン 1,500 547.00 820,500
ダイトロン 3,100 3,090.00 9,579,000
ハイデイ日高 11,800 2,353.00 27,765,400 貸付株式数 3,000 株
シークス 11,400 1,578.00 17,989,200 貸付株式数 4,100 株
ＹＵ－ＷＡ ＣＲＥＡＴＩ 3,600 195.00 702,000
ＯＮ Ｈ
コロワイド 36,700 1,991.00 73,069,700 貸付株式数 14,300 株
ピーシーデポコーポ 8,700 479.00 4,167,300
田中商事 1,700 634.00 1,077,800 貸付株式数 300 株
オーハシテクニカ 3,800 1,592.00 6,049,600
壱番屋 6,200 5,360.00 33,232,000 貸付株式数 1,600 株
白銅 2,800 2,380.00 6,664,000 貸付株式数 1,100 株
トップカルチャー 2,000 188.00 376,000 貸付株式数 800 株
ＰＬＡＮＴ 1,400 694.00 971,600
スギホールディングス 16,000 6,004.00 96,064,000
ダイコー通産 600 1,117.00 670,200 貸付株式数 200 株
薬王堂ホールディングス 4,500 2,578.00 11,601,000
島津製作所 91,700 4,565.00 418,610,500
Ｊ Ｍ Ｓ 7,000 566.00 3,962,000
クボテック 1,300 224.00 291,200 貸付株式数 700 株
長野計器 5,400 1,938.00 10,465,200
ブイ・テクノロジー 3,600 2,502.00 9,007,200
スター精密 14,400 1,834.00 26,409,600
東京計器 5,700 1,299.00 7,404,300 貸付株式数 2,200 株
愛知時計 2,900 1,646.00 4,773,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
インターアクション 3,600 1,438.00 5,176,800 貸付株式数 1,400 株
オーバル 5,100 411.00 2,096,100 貸付株式数 2,200 株
東京精密 16,500 7,010.00 115,665,000
マニー 30,200 1,640.50 49,543,100 貸付株式数 10,300 株
ニコン 108,900 1,750.50 190,629,450
トプコン 39,600 2,095.50 82,981,800
オリンパス 463,500 2,250.00 1,042,875,000
理研計器 4,700 5,410.00 25,427,000 貸付株式数 2,100 株
ＳＣＲＥＥＮホールディン 12,900 16,245.00 209,560,500
グス
キヤノン電子 8,200 1,921.00 15,752,200
タムロン 5,600 3,755.00 21,028,000
ＨＯＹＡ 160,800 17,945.00 2,885,556,000
シ ー ド 2,900 549.00 1,592,100 貸付株式数 1,500 株
ノーリツ鋼機 7,200 2,288.00 16,473,600
Ａ＆Ｄホロンホールディン 10,900 1,736.00 18,922,400
グス
朝日インテック 84,200 2,820.00 237,444,000
キヤノン 413,100 3,610.00 1,491,291,000
リ コ ー 188,800 1,261.50 238,171,200
シチズン時計 82,700 861.00 71,204,700 貸付株式数 32,600 株
リズム 1,800 1,609.00 2,896,200
大研医器 4,300 514.00 2,210,200 貸付株式数 600 株
メニコン 25,900 2,517.50 65,203,250
シンシア 500 556.00 278,000 貸付株式数 200 株
ＫＹＯＲＩＴＳＵ 9,000 139.00 1,251,000
中本パックス 1,800 1,622.00 2,919,600 貸付株式数 100 株
スノーピーク 12,900 1,860.00 23,994,000 貸付株式数 5,000 株
(100 株 )
パラマウントベッドＨＤ 17,400 2,452.00 42,664,800
トランザクション 4,900 1,709.00 8,374,100 貸付株式数 400 株
粧美堂 1,600 381.00 609,600 貸付株式数 600 株
ニホンフラッシュ 7,000 978.00 6,846,000
前田工繊 6,300 3,120.00 19,656,000 貸付株式数 2,400 株
永大産業 6,100 209.00 1,274,900 貸付株式数 1,200 株
アートネイチャー 7,700 766.00 5,898,200
バンダイナムコＨＬＤＧＳ 206,300 3,493.00 720,605,900
アイフィスジャパン 1,600 620.00 992,000 貸付株式数 400 株
ＳＨＯＥＩ 17,000 2,605.00 44,285,000
フランスベッドＨＬＤＧＳ 9,700 1,121.00 10,873,700 貸付株式数 3,400 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マーベラス 12,100 667.00 8,070,700
パイロットコーポレーショ 11,800 4,488.00 52,958,400
ン
萩原工業 5,100 1,425.00 7,267,500 貸付株式数 1,600 株
エイベックス 12,700 1,507.00 19,138,900 貸付株式数 4,500 株
フジシールインターナショ 15,300 1,531.00 23,424,300
ナル
タカラトミー 34,600 1,767.00 61,138,200
広済堂ホールディングス 3,900 2,126.00 8,291,400 貸付株式数 1,400 株
エステールホールディング 1,300 614.00 798,200 貸付株式数 700 株
ス
レック 10,700 815.00 8,720,500
タカノ 2,100 726.00 1,524,600 貸付株式数 1,000 株
三光合成 9,400 572.00 5,376,800
プロネクサス 6,400 978.00 6,259,200
ホクシン 5,000 133.00 665,000 貸付株式数 2,000 株
ウッドワン 1,900 1,147.00 2,179,300 貸付株式数 100 株
大建工業 4,600 2,320.00 10,672,000
き も と 8,800 192.00 1,689,600
凸版印刷 98,500 3,095.00 304,857,500
大日本印刷 82,200 4,048.00 332,745,600
共同印刷 2,100 3,030.00 6,363,000
ＮＩＳＳＨＡ 14,200 1,570.00 22,294,000
光村印刷 500 1,194.00 597,000 貸付株式数 200 株
藤森工業 6,000 3,415.00 20,490,000
ヴィア・ホールディングス 9,500 83.00 788,500 貸付株式数 3,500 株
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭ 4,900 2,282.00 11,181,800
ＰＡＮＹ
前澤化成工業 5,000 1,631.00 8,155,000 貸付株式数 1,900 株
未来工業 2,700 2,643.00 7,136,100
アシックス 69,500 4,344.00 301,908,000
ツ ツ ミ 1,300 2,158.00 2,805,400 貸付株式数 600 株
ウェーブロックＨＬＤＧＳ 1,700 573.00 974,100 貸付株式数 1,200 株
ジェイ エス ピー 5,400 1,812.00 9,784,800 貸付株式数 1,400 株
ニ チ ハ 9,500 3,150.00 29,925,000
ローランド 5,500 4,300.00 23,650,000
エフピコ 14,200 2,940.00 41,748,000
小松ウオール工業 2,700 2,579.00 6,963,300
ヤマハ 47,500 5,834.00 277,115,000
河合楽器 2,000 3,250.00 6,500,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
クリナップ 8,900 693.00 6,167,700
ピジヨン 48,000 2,055.50 98,664,000
天馬 6,500 2,724.00 17,706,000
キングジム 6,600 916.00 6,045,600 貸付株式数 2,600 株
象印マホービン 22,600 1,764.00 39,866,400 貸付株式数 6,700 株
リンテック 15,100 2,250.50 33,982,550
信越ポリマー 14,000 1,439.00 20,146,000
東 リ 13,200 314.00 4,144,800 貸付株式数 3,200 株
イトーキ 15,400 952.00 14,660,800
任 天 堂 475,400 6,225.00 2,959,365,000
三菱鉛筆 10,600 1,719.00 18,221,400
松 風 3,400 2,251.00 7,653,400 貸付株式数 1,200 株
タカラスタンダ－ド 13,800 1,784.00 24,619,200
コ ク ヨ 36,100 1,920.00 69,312,000
ナカバヤシ 8,000 485.00 3,880,000 貸付株式数 600 株
ニ フ コ 27,200 4,097.00 111,438,400
立川ブラインド 3,500 1,283.00 4,490,500
グローブライド 6,100 2,237.00 13,645,700
オカムラ 22,500 1,970.00 44,325,000
バルカー 6,300 3,890.00 24,507,000
ＭＵＴＯＨホールディング 800 1,715.00 1,372,000
ス
伊 藤 忠 490,900 5,613.00 2,755,421,700
丸 紅 621,600 2,403.00 1,493,704,800
スクロール 11,800 916.00 10,808,800 貸付株式数 1,600 株
高 島 1,000 3,535.00 3,535,000
ヨンドシーホールディング 6,900 1,787.00 12,330,300 貸付株式数 2,500 株
ス
三陽商会 2,300 1,547.00 3,558,100 貸付株式数 500 株
長瀬産業 36,400 2,417.50 87,997,000
ナイガイ 1,900 281.00 533,900 貸付株式数 900 株
蝶 理 4,200 2,775.00 11,655,000
豊田通商 69,800 7,238.00 505,212,400
オンワ－ドホールディング 49,300 377.00 18,586,100
ス
三共生興 11,400 563.00 6,418,200
兼 松 30,800 1,984.00 61,107,200
美 津 濃 7,500 3,820.00 28,650,000
ツカモトコーポレーション 900 1,349.00 1,214,100 貸付株式数 400 株
ルックホールディングス 1,700 2,364.00 4,018,800 貸付株式数 800 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井物産 565,400 5,446.00 3,079,168,400
日本紙パルプ 4,200 5,050.00 21,210,000
東京エレクトロン 159,400 20,300.00 3,235,820,000
カメイ 8,500 1,426.00 12,121,000
東都水産 300 6,470.00 1,941,000
ＯＵＧホールディングス 900 2,441.00 2,196,900
スターゼン 6,200 2,356.00 14,607,200
セイコーグループ 11,700 2,578.00 30,162,600
山 善 21,300 1,115.00 23,749,500
椿本興業 1,300 3,970.00 5,161,000 貸付株式数 500 株
住友商事 493,300 3,049.00 1,504,071,700
ＢＩＰＲＯＧＹ 27,800 3,564.00 99,079,200
内田洋行 3,200 5,700.00 18,240,000
三菱商事 492,700 6,792.00 3,346,418,400
第一実業 2,800 5,800.00 16,240,000
キヤノンマーケティングＪ 18,400 3,614.00 66,497,600
ＰＮ
西華産業 3,100 2,018.00 6,255,800
佐藤商事 5,500 1,440.00 7,920,000
菱洋エレクトロ 6,800 3,535.00 24,038,000 貸付株式数 1,500 株
東京産業 7,200 887.00 6,386,400
ユアサ商事 7,200 4,470.00 32,184,000
神鋼商事 2,000 5,680.00 11,360,000
トルク 3,200 267.00 854,400
阪和興業 14,300 4,635.00 66,280,500
正栄食品 5,300 4,255.00 22,551,500 貸付株式数 2,000 株
カナデン 5,200 1,303.00 6,775,600 貸付株式数 2,200 株
ＲＹＯＤＥＮ 6,300 2,101.00 13,236,300 貸付株式数 2,400 株
ニプロ 62,700 1,027.50 64,424,250 貸付株式数 24,800 株
岩谷産業 18,100 7,507.00 135,876,700
ナイス 2,500 1,485.00 3,712,500
ニチモウ 800 3,625.00 2,900,000
極東貿易 4,700 1,680.00 7,896,000 貸付株式数 400 株
アステナホールディングス 13,600 453.00 6,160,800 貸付株式数 5,100 株
三愛オブリ 21,100 1,507.00 31,797,700
稲畑産業 16,000 3,235.00 51,760,000
ＧＳＩクレオス 4,600 1,909.00 8,781,400 貸付株式数 1,800 株
明和産業 10,500 678.00 7,119,000
クワザワホールディングス 1,900 453.00 860,700 貸付株式数 1,000 株
ゴ－ルドウイン 13,400 13,520.00 181,168,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユニ・チヤ－ム 157,200 5,388.00 846,993,600
デサント 13,000 4,150.00 53,950,000
キ ン グ 2,500 598.00 1,495,000 貸付株式数 200 株
ワ キ タ 14,500 1,308.00 18,966,000
ヤマトインタ－ナシヨナル 4,600 277.00 1,274,200 貸付株式数 2,300 株
東邦ホールディングス 19,800 2,572.00 50,925,600 貸付株式数 7,800 株
サンゲツ 19,900 2,413.00 48,018,700
ミツウロコグループ 10,200 1,366.00 13,933,200
シナネンホールディングス 2,600 3,825.00 9,945,000
伊藤忠エネクス 19,800 1,229.00 24,334,200
サンリオ 22,500 5,836.00 131,310,000
サンワ テクノス 4,000 2,410.00 9,640,000
リョーサン 8,400 4,050.00 34,020,000
新光商事 10,600 1,230.00 13,038,000
トーホー 3,400 2,944.00 10,009,600 貸付株式数 1,300 株
三信電気 3,200 2,147.00 6,870,400
東陽テクニカ 8,100 1,422.00 11,518,200
モスフード サービス 11,800 3,195.00 37,701,000 貸付株式数 1,300 株
加賀電子 6,500 6,100.00 39,650,000
三益半導体 6,100 3,130.00 19,093,000
都築電気 3,900 1,864.00 7,269,600
ソーダニツカ 4,500 796.00 3,582,000
立花エレテック 5,800 2,917.00 16,918,600 貸付株式数 2,000 株
木曽路 12,100 2,382.00 28,822,200 貸付株式数 4,700 株
ＳＲＳホールディングス 13,000 946.00 12,298,000 貸付株式数 5,200 株
千 趣 会 14,500 418.00 6,061,000 貸付株式数 5,800 株
タカキユー 4,200 74.00 310,800 貸付株式数 2,100 株
リテールパートナーズ 11,700 1,680.00 19,656,000 貸付株式数 3,800 株
ケーヨー 13,000 823.00 10,699,000
上新電機 7,200 1,940.00 13,968,000
日本瓦斯 42,700 1,979.50 84,524,650
ロイヤルホールディングス 15,300 2,689.00 41,141,700 貸付株式数 6,000 株
東 天 紅 500 770.00 385,000 貸付株式数 100 株
いなげや 7,600 1,545.00 11,742,000 貸付株式数 2,900 株
チヨダ 7,500 861.00 6,457,500 貸付株式数 1,300 株
ライフコーポレーション 7,000 3,020.00 21,140,000
リンガーハツト 10,200 2,443.00 24,918,600 貸付株式数 4,000 株
(200 株 )
ＭｒＭａｘＨＤ 11,100 621.00 6,893,100 貸付株式数 600 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
テンアライド 6,900 254.00 1,752,600 貸付株式数 3,100 株
ＡＯＫＩホールディングス 14,800 834.00 12,343,200
オークワ 13,000 861.00 11,193,000 貸付株式数 500 株
コメリ 12,100 2,959.00 35,803,900
青山商事 17,000 1,261.00 21,437,000 貸付株式数 100 株
しまむら 9,400 13,335.00 125,349,000
はせがわ 2,900 337.00 977,300
高 島 屋 60,000 1,885.00 113,100,000 貸付株式数 23,700 株
松 屋 13,500 1,171.00 15,808,500 貸付株式数 1,700 株
エイチ・ツー・オーリテイ 38,700 1,468.00 56,811,600 貸付株式数 5,100 株
リング
近鉄百貨店 3,400 2,541.00 8,639,400 貸付株式数 900 株
丸井グループ 58,700 2,443.50 143,433,450
クレディセゾン 47,100 2,087.00 98,297,700
アクシアル リテイリング 5,400 3,555.00 19,197,000 貸付株式数 1,700 株
井 筒 屋 2,900 359.00 1,041,100 貸付株式数 1,300 株
イオン 270,000 2,796.00 754,920,000
イ ズ ミ 12,100 3,399.00 41,127,900 貸付株式数 1,300 株
フオーバル 3,100 1,061.00 3,289,100 貸付株式数 800 株
平 和 堂 13,300 2,121.00 28,209,300 貸付株式数 5,200 株
フ ジ 12,200 1,824.00 22,252,800 貸付株式数 3,300 株
ヤオコー 9,000 7,159.00 64,431,000 貸付株式数 1,200 株
ゼビオホールディングス 10,900 1,115.00 12,153,500
ケーズホールディングス 56,400 1,241.00 69,992,400
ＰＡＬＴＡＣ 12,500 5,185.00 64,812,500
三谷産業 13,700 316.00 4,329,200
ＯＬＹＭＰＩＣグループ 2,300 543.00 1,248,900 貸付株式数 900 株
日産東京販売ＨＤ 7,800 346.00 2,698,800
ＳＢＩ新生銀行 17,100 2,815.00 48,136,500
あおぞら銀行 46,800 2,630.50 123,107,400 貸付株式数 18,400 株
三菱ＵＦＪフィナンシャル 4,644,100 989.90 4,597,194,590 ※
Ｇ
りそなホールディングス 937,500 663.00 621,562,500
三井住友トラストＨＤ 134,700 5,045.00 679,561,500
三井住友フィナンシャルＧ 541,800 5,865.00 3,177,657,000 ※
千葉銀行 206,600 863.10 178,316,460
群馬銀行 143,400 514.00 73,707,600
武蔵野銀行 9,600 2,106.00 20,217,600
千葉興業銀行 13,400 552.00 7,396,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
筑波銀行 33,300 199.00 6,626,700
七十七銀行 23,600 2,401.00 56,663,600
秋田銀行 4,900 1,662.00 8,143,800
山形銀行 8,200 1,070.00 8,774,000
岩手銀行 5,200 2,016.00 10,483,200
東邦銀行 57,900 227.00 13,143,300
東北銀行 2,900 1,000.00 2,900,000
ふくおかフィナンシャルＧ 59,200 2,742.50 162,356,000
スルガ銀行 63,000 507.00 31,941,000
八十二銀行 159,100 616.30 98,053,330 貸付株式数 35,500 株
山梨中央銀行 7,600 1,151.00 8,747,600
大垣共立銀行 14,200 1,817.00 25,801,400
福井銀行 6,700 1,421.00 9,520,700
清水銀行 3,000 1,420.00 4,260,000
富山銀行 900 1,631.00 1,467,900
滋賀銀行 12,200 2,704.00 32,988,800
南都銀行 11,100 2,369.00 26,295,900
百五銀行 69,100 407.00 28,123,700
京都銀行 23,500 7,140.00 167,790,000
紀陽銀行 26,500 1,457.00 38,610,500 貸付株式数 6,000 株
ほくほくフィナンシャルＧ 46,900 1,150.00 53,935,000
山陰合同銀行 46,400 797.00 36,980,800
鳥取銀行 1,900 1,133.00 2,152,700
百十四銀行 6,800 1,754.00 11,927,200
四国銀行 11,900 840.00 9,996,000
阿波銀行 10,500 1,959.00 20,569,500
大分銀行 4,400 2,096.00 9,222,400
宮崎銀行 4,900 2,274.00 11,142,600
佐賀銀行 4,300 1,609.00 6,918,700
琉球銀行 17,300 901.00 15,587,300
セブン銀行 265,000 287.10 76,081,500
みずほフィナンシャルＧ 1,072,300 2,129.50 2,283,462,850
高知銀行 2,000 670.00 1,340,000 貸付株式数 200 株
山口フィナンシャルＧ 81,300 907.00 73,739,100
芙蓉総合リース 6,800 10,830.00 73,644,000
みずほリース 11,000 4,520.00 49,720,000
東京センチュリー 13,800 5,353.00 73,871,400
ＳＢＩホールディングス 107,500 2,835.00 304,762,500
日本証券金融 27,200 1,179.00 32,068,800
アイフル 122,900 343.00 42,154,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本アジア投資 4,500 228.00 1,026,000
名古屋銀行 4,900 3,270.00 16,023,000
北洋銀行 111,900 270.00 30,213,000
大光銀行 1,900 1,052.00 1,998,800 貸付株式数 600 株
愛媛銀行 10,000 796.00 7,960,000
トマト銀行 1,900 1,010.00 1,919,000 貸付株式数 500 株
京葉銀行 34,300 532.00 18,247,600
栃木銀行 34,100 246.00 8,388,600
北日本銀行 2,600 1,971.00 5,124,600 貸付株式数 300 株
東和銀行 14,300 525.00 7,507,500
福島銀行 6,700 208.00 1,393,600
大東銀行 2,300 622.00 1,430,600 貸付株式数 500 株
リコーリース 7,000 4,045.00 28,315,000
イオンフィナンシャルサー 42,800 1,279.00 54,741,200
ビス
ア コ ム 131,600 336.70 44,309,720
ジャックス 7,900 4,805.00 37,959,500
オ リ コ 19,300 1,110.00 21,423,000
オリックス 487,000 2,529.50 1,231,866,500
三菱ＨＣキャピタル 289,300 801.90 231,989,670
ジャフコ グループ 24,900 1,843.50 45,903,150
九州 リースサービス 2,700 876.00 2,365,200 貸付株式数 1,200 株
トモニホールディングス 60,200 359.00 21,611,800
大和証券Ｇ本社 530,500 729.80 387,158,900
野村ホールディングス 1,365,200 550.20 751,133,040
岡三証券グループ 64,300 483.00 31,056,900 貸付株式数 20,900 株
丸三証券 25,500 451.00 11,500,500 貸付株式数 1,600 株
東洋証券 24,300 309.00 7,508,700
東海東京ＨＤ 80,600 388.00 31,272,800
光世証券 1,300 465.00 604,500 貸付株式数 200 株
水戸証券 19,600 317.00 6,213,200
いちよし証券 14,000 609.00 8,526,000
松井証券 44,100 815.00 35,941,500
ＳＯＭＰＯホールディング 127,300 6,487.00 825,795,100
ス
日本取引所グループ 208,500 2,561.50 534,072,750
マネックスＧ 80,000 527.00 42,160,000
極東証券 9,200 655.00 6,026,000
岩井コスモホールディング 8,300 1,465.00 12,159,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アイザワ証券グループ 10,600 828.00 8,776,800
フィデアホール 7,800 1,308.00 10,202,400
池田泉州ＨＤ 96,300 236.00 22,726,800
アニコム ホールディング 25,300 599.00 15,154,700
ス
ＭＳ＆ＡＤ 150,900 5,223.00 788,150,700
マネーパートナーズＧＰ 5,900 264.00 1,557,600
スパークス・グループ 8,300 1,589.00 13,188,700
小林洋行 2,400 231.00 554,400 貸付株式数 100 株
第一生命ＨＬＤＧＳ 362,400 2,635.00 954,924,000
東京海上ＨＤ 732,900 3,361.00 2,463,276,900
アドバンテッジリスクマネ 2,900 610.00 1,769,000 貸付株式数 200 株
イー・ギャランティ 12,000 1,917.00 23,004,000
アサックス 2,600 625.00 1,625,000 貸付株式数 1,300 株
ＮＥＣキャピタルソリュー 3,600 2,999.00 10,796,400
ション
Ｔ＆Ｄホールディングス 199,100 2,015.00 401,186,500
アドバンスクリエイト 4,200 1,185.00 4,977,000 貸付株式数 1,300 株
三井不動産 320,500 2,879.00 922,719,500
三菱地所 447,600 1,754.50 785,314,200
平和不動産 12,000 3,720.00 44,640,000
東京建物 70,800 1,914.00 135,511,200
京阪神ビルディング 12,600 1,176.00 14,817,600
住友不動産 134,000 3,698.00 495,532,000
太平洋興発 2,200 729.00 1,603,800 貸付株式数 800 株
テーオーシー 13,600 619.00 8,418,400
東京楽天地 1,200 4,185.00 5,022,000 貸付株式数 400 株
スターツコーポレーション 10,700 2,878.00 30,794,600
フジ住宅 10,200 681.00 6,946,200
空港施設 9,100 546.00 4,968,600
明和地所 2,700 927.00 2,502,900
ゴールドクレスト 7,000 1,786.00 12,502,000
リログループ 43,100 2,089.50 90,057,450
エスリード 3,400 2,598.00 8,833,200 貸付株式数 1,200 株
日神グループＨＬＤＧＳ 11,700 534.00 6,247,800 貸付株式数 4,400 株
日本エスコン 16,400 810.00 13,284,000
ＭＩＲＡＲＴＨホールディ 37,100 435.00 16,138,500
ング
ＡＶＡＮＴＩＡ 3,300 834.00 2,752,200 貸付株式数 1,100 株
イオンモール 38,500 1,795.00 69,107,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
毎日コムネット 2,200 738.00 1,623,600 貸付株式数 900 株
ファースト住建 2,300 1,091.00 2,509,300 貸付株式数 1,100 株
ランド 442,400 9.00 3,981,600 貸付株式数 162,700 株
カチタス 19,900 2,285.00 45,471,500 貸付株式数 5,000 株
東祥 5,300 1,150.00 6,095,000 貸付株式数 2,000 株
トーセイ 12,300 1,802.00 22,164,600 貸付株式数 3,600 株
穴吹興産 1,100 2,290.00 2,519,000 貸付株式数 600 株
サンフロンティア不動産 12,400 1,395.00 17,298,000
インテリックス 1,400 550.00 770,000 貸付株式数 500 株
ランドビジネス 2,100 242.00 508,200
サンネクスタグループ 1,800 1,015.00 1,827,000 貸付株式数 900 株
グランディハウス 4,800 571.00 2,740,800
東武鉄道 82,700 3,749.00 310,042,300
相鉄ホールディングス 24,800 2,615.00 64,852,000
東急 211,100 1,786.00 377,024,600
京浜急行 85,300 1,302.00 111,060,600
小田急電鉄 114,100 1,999.00 228,085,900
京王電鉄 39,800 4,661.00 185,507,800
京成電鉄 48,600 5,793.00 281,539,800
富士急行 9,200 5,060.00 46,552,000 貸付株式数 1,000 株
東日本旅客鉄道 127,700 7,816.00 998,103,200
西日本旅客鉄道 96,300 5,972.00 575,103,600
東海旅客鉄道 58,000 17,715.00 1,027,470,000
西武ホールディングス 91,000 1,510.00 137,410,000
鴻池運輸 12,700 1,582.00 20,091,400
西日本鉄道 20,100 2,416.00 48,561,600
ハマキョウレックス 5,900 3,730.00 22,007,000
サカイ引越センター 3,500 4,900.00 17,150,000
近鉄グループＨＬＤＧＳ 75,000 4,902.00 367,650,000
阪急阪神ＨＬＤＧＳ 100,300 4,714.00 472,814,200
南海電鉄 35,900 3,225.00 115,777,500
京阪ホールディングス 41,400 3,721.00 154,049,400
神戸電鉄 2,100 3,065.00 6,436,500 貸付株式数 800 株
名古屋鉄道 83,200 2,371.50 197,308,800
山陽電鉄 5,700 2,205.00 12,568,500 貸付株式数 2,200 株
アルプス物流 5,900 1,422.00 8,389,800 貸付株式数 2,200 株
トランコム 2,200 6,620.00 14,564,000
ヤマトホールディングス 96,200 2,553.50 245,646,700
山 九 19,100 4,890.00 93,399,000
日 新 5,600 2,516.00 14,089,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
丸 運 2,800 237.00 663,600 貸付株式数 1,400 株
丸全昭和運輸 4,600 3,870.00 17,802,000
センコーグループＨＬＤＧ 39,600 980.00 38,808,000 貸付株式数 3,500 株
Ｓ
トナミホールディングス 1,600 4,495.00 7,192,000
ニッコンホールディングス 24,100 2,847.00 68,612,700
日石輸送 600 2,679.00 1,607,400
福山通運 5,700 3,700.00 21,090,000
セイノーホールディングス 46,600 1,994.00 92,920,400 貸付株式数 6,500 株
エスライン 1,600 805.00 1,288,000 貸付株式数 700 株
神奈川中央交通 2,200 3,150.00 6,930,000
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホール 18,100 1,988.00 35,982,800 貸付株式数 6,600 株
ディ
Ｃ＆Ｆロジホールディング 7,400 1,210.00 8,954,000 貸付株式数 800 株
ス
日本郵船 201,100 3,069.00 617,175,900 貸付株式数 73,000 株
商船三井 132,500 3,316.00 439,370,000 貸付株式数 51,600 株
川崎汽船 56,500 3,252.00 183,738,000
ＮＳユナイテッド海運 4,000 3,425.00 13,700,000 貸付株式数 1,600 株
明治海運 5,700 556.00 3,169,200 貸付株式数 2,500 株
飯野海運 27,500 816.00 22,440,000 貸付株式数 3,700 株
共栄タンカー 1,100 843.00 927,300 貸付株式数 300 株
九州旅客鉄道 53,200 3,039.00 161,674,800
ＳＧホールディングス 144,200 2,117.50 305,343,500
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥ 28,100 8,342.00 234,410,200
ＳＳ
日本航空 184,700 2,857.50 527,780,250
ＡＮＡホールディングス 204,600 3,194.00 653,492,400
ビーウィズ 1,900 2,068.00 3,929,200 貸付株式数 500 株
パスコ 1,100 1,771.00 1,948,100
ＴＲＥホールディングス 16,300 1,186.00 19,331,800
人・夢・技術グループ 2,900 1,497.00 4,341,300
西本ＷＩＳＭＥＴＴＡＣ 2,000 4,520.00 9,040,000 貸付株式数 700 株
ＨＤ
シルバーライフ 1,500 1,260.00 1,890,000 貸付株式数 700 株
ヤマシタヘルスケアＨＬＤ 500 2,029.00 1,014,500
ＧＳ
ＧＥＮＫＹ ＤＲＵＧＳＴ 3,500 4,110.00 14,385,000 貸付株式数 1,300 株
ＯＲＥＳ
コーア商事ＨＬＤＧＳ 4,400 697.00 3,066,800 貸付株式数 1,700 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＫＰＰグループホールディ 18,500 621.00 11,488,500 貸付株式数 1,800 株
ン
ナルミヤ・インターナショ 1,000 953.00 953,000 貸付株式数 600 株
ナル
ブックオフＧＨＤ 4,100 1,251.00 5,129,100 貸付株式数 1,700 株
ギフトホールディングス 1,700 5,130.00 8,721,000 貸付株式数 600 株
三菱倉庫 16,200 3,599.00 58,303,800
三井倉庫ＨＯＬＤ 7,000 3,535.00 24,745,000 貸付株式数 800 株
住友倉庫 20,200 2,373.00 47,934,600 貸付株式数 7,900 株
渋沢倉庫 3,000 2,639.00 7,917,000
ヤマタネ 3,500 1,642.00 5,747,000 貸付株式数 100 株
東陽倉庫 8,100 269.00 2,178,900
乾汽船 9,600 1,299.00 12,470,400 貸付株式数 3,700 株
日本トランスシティ 15,400 633.00 9,748,200
ケイヒン 1,000 1,736.00 1,736,000
中央倉庫 3,600 1,056.00 3,801,600 貸付株式数 1,400 株
川西倉庫 1,000 1,017.00 1,017,000 貸付株式数 200 株
安田倉庫 5,100 980.00 4,998,000 貸付株式数 100 株
ファイズホールディングス 1,100 1,230.00 1,353,000 貸付株式数 400 株
大栄環境 19,600 2,442.00 47,863,200
日本管財ホールディンク 8,100 2,570.00 20,817,000
東洋埠頭 1,700 1,335.00 2,269,500
上 組 36,000 3,306.00 119,016,000
サンリツ 1,400 732.00 1,024,800 貸付株式数 300 株
キムラユニティー 2,700 1,200.00 3,240,000 貸付株式数 400 株
キユーソー流通システム 3,500 958.00 3,353,000 貸付株式数 1,400 株
東海運 3,300 282.00 930,600 貸付株式数 1,400 株
エーアイテイー 4,800 1,835.00 8,808,000 貸付株式数 100 株
内外トランスライン 2,700 2,449.00 6,612,300 貸付株式数 900 株
ショーエイコーポ 1,700 559.00 950,300 貸付株式数 800 株
日本コンセプト 2,400 1,711.00 4,106,400
ＴＢＳホールディングス 38,600 2,418.50 93,354,100
日本テレビＨＬＤＳ 67,000 1,319.00 88,373,000
朝日放送グループＨＤ 7,000 646.00 4,522,000 貸付株式数 2,800 株
テレビ朝日ＨＤ 18,200 1,567.00 28,519,400
スカパーＪＳＡＴＨＤ 67,200 574.00 38,572,800
テレビ東京ＨＤ 5,400 2,965.00 16,011,000
日本ＢＳ放送 2,100 911.00 1,913,100 貸付株式数 800 株
ビジョン 9,900 1,869.00 18,503,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スマートバリュー 1,400 397.00 555,800 貸付株式数 600 株
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＬ 8,400 3,440.00 28,896,000 貸付株式数 2,500 株
ＤＧＳ
ワイヤレスゲート 2,500 225.00 562,500 貸付株式数 100 株
日本通信 69,800 265.00 18,497,000
クロップス 900 1,062.00 955,800
日本電信電話 967,500 4,081.00 3,948,367,500
ＫＤＤＩ 583,500 4,523.00 2,639,170,500
ソフトバンク 1,213,100 1,524.00 1,848,764,400
光通信 8,900 21,625.00 192,462,500
エムティーアイ 5,100 663.00 3,381,300 貸付株式数 2,000 株
ＧＭＯインターネットグ 27,900 2,699.00 75,302,100
ループ
ファイバーゲート 4,100 1,501.00 6,154,100 貸付株式数 1,500 株
アイドママーケティングコ 1,300 273.00 354,900 貸付株式数 600 株
ミュ
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 39,900 3,464.00 138,213,600
学研ホールディングス 12,600 884.00 11,138,400 貸付株式数 2,600 株
ゼンリン 13,300 925.00 12,302,500
昭文社ホールディングス 2,500 299.00 747,500 貸付株式数 100 株
インプレスホールディング 5,000 207.00 1,035,000 貸付株式数 2,100 株
ス
東京電力ＨＤ 678,700 492.90 334,531,230 貸付株式数 255,600 株
中部電力 277,300 1,719.50 476,817,350
関西電力 290,500 1,773.00 515,056,500
中国電力 119,700 924.20 110,626,740
北陸電力 70,600 765.80 54,065,480
東北電力 183,700 880.30 161,711,110
四国電力 64,100 982.00 62,946,200
九州電力 173,000 911.20 157,637,600
北海道電力 72,300 604.00 43,669,200
沖縄電力 17,500 1,164.00 20,370,000
電源開発 56,900 2,065.00 117,498,500
エフオン 4,900 553.00 2,709,700
イーレックス 13,400 1,131.00 15,155,400 貸付株式数 100 株
レノバ 20,100 1,545.00 31,054,500 貸付株式数 7,900 株
東京瓦斯 159,300 3,218.00 512,627,400
大阪瓦斯 152,600 2,242.00 342,129,200
東邦瓦斯 29,700 2,506.00 74,428,200
北海道瓦斯 4,600 2,259.00 10,391,400 貸付株式数 1,400 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
広島ガス 16,400 369.00 6,051,600
西部ガスＨＬＤＧＳ 7,200 2,134.00 15,364,800
静岡ガス 17,300 1,244.00 21,521,200 貸付株式数 6,200 株
メタウォーター 9,500 1,866.00 17,727,000
アイネット 4,500 1,513.00 6,808,500
松 竹 4,300 11,545.00 49,643,500 貸付株式数 1,700 株
(1,700 株 )
東 宝 47,300 5,703.00 269,751,900
エイチ・アイ・エス 20,200 2,063.00 41,672,600 貸付株式数 8,000 株
東 映 2,100 18,290.00 38,409,000
ラックランド 3,200 3,350.00 10,720,000 貸付株式数 1,200 株
ＮＴＴデータ 237,000 2,108.00 499,596,000
共立メンテナンス 13,300 5,415.00 72,019,500 貸付株式数 5,200 株
イチネンホールディングス 8,600 1,347.00 11,584,200
建設技術研究所 4,000 3,525.00 14,100,000
スペース 5,500 1,047.00 5,758,500
アインホールディングス 11,000 5,024.00 55,264,000 貸付株式数 4,200 株
燦ホールディングス 3,300 2,202.00 7,266,600
ピー・シー・エー 4,300 1,387.00 5,964,100 貸付株式数 500 株
スバル興業 400 9,590.00 3,836,000 貸付株式数 100 株
東京テアトル 2,200 1,130.00 2,486,000 貸付株式数 1,000 株
タナベコンサルティンググ 2,300 911.00 2,095,300
ル
ビジネスＢ太田昭和 3,200 2,493.00 7,977,600
ナ ガ ワ 2,100 6,710.00 14,091,000 貸付株式数 600 株
東京都競馬 6,500 4,085.00 26,552,500 貸付株式数 100 株
常磐興産 2,100 1,224.00 2,570,400 貸付株式数 1,000 株
カナモト 14,200 2,184.00 31,012,800
ＤＴＳ 16,100 3,545.00 57,074,500
スクウェア・エニックス・ 38,000 6,864.00 260,832,000
ＨＤ
シーイーシー 10,600 1,819.00 19,281,400
カプコン 75,000 5,532.00 414,900,000 貸付株式数 16,700 株
ニシオホールディングス 7,200 3,305.00 23,796,000 貸付株式数 1,500 株
アイ・エス・ビー 3,800 1,586.00 6,026,800 貸付株式数 1,200 株
アゴーラ ホスピタリ 32,600 27.00 880,200 貸付株式数 15,600 株
ティーＧ
日本空港ビルデング 26,200 6,410.00 167,942,000
トランス・コスモス 9,600 3,570.00 34,272,000 貸付株式数 3,200 株
乃村工藝社 33,600 970.00 32,592,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ジャステック 4,600 1,319.00 6,067,400 貸付株式数 1,500 株
ＳＣＳＫ 61,700 2,298.00 141,786,600
藤田観光 3,400 3,580.00 12,172,000 貸付株式数 1,300 株
ＫＮＴ－ＣＴホールディン 4,600 1,371.00 6,306,600 貸付株式数 1,800 株
グス
トーカイ 6,900 1,867.00 12,882,300
白 洋 舎 800 2,733.00 2,186,400 貸付株式数 300 株
セコム 78,800 9,612.00 757,425,600
ＮＳＷ 2,900 2,515.00 7,293,500
セントラル警備保障 4,200 2,892.00 12,146,400 貸付株式数 1,300 株
アイネス 5,400 1,473.00 7,954,200
丹青社 15,000 783.00 11,745,000
メイテツク 30,300 2,490.00 75,447,000
ＴＫＣ 12,100 3,880.00 46,948,000
富士ソフト 8,500 9,200.00 78,200,000 貸付株式数 400 株
応用地質 7,200 1,976.00 14,227,200
船井総研ホールディン 16,200 2,619.00 42,427,800
ＮＳＤ 27,000 2,817.00 76,059,000
進学会ホールディングス 1,900 291.00 552,900 貸付株式数 900 株
丸紅建材リース 500 2,183.00 1,091,500 貸付株式数 100 株
オ オ バ 3,700 755.00 2,793,500 貸付株式数 500 株
コナミグループ 32,300 7,742.00 250,066,600 貸付株式数 12,700 株
いであ 1,300 1,677.00 2,180,100 貸付株式数 600 株
学 究 社 3,100 2,153.00 6,674,300
ベネッセホールディングス 29,000 1,834.50 53,200,500
イオンディライト 8,500 2,996.00 25,466,000 貸付株式数 3,200 株
ナック 3,400 953.00 3,240,200 貸付株式数 1,200 株
福井コンピュータＨＬＤＳ 5,300 2,994.00 15,868,200
ダイセキ 15,800 3,860.00 60,988,000 貸付株式数 6,200 株
ステップ 2,800 1,814.00 5,079,200
泉州電業 4,000 3,575.00 14,300,000 貸付株式数 1,400 株
元気寿司 2,200 3,235.00 7,117,000
トラスコ中山 16,800 2,299.00 38,623,200
ヤマダホールディングス 326,500 431.10 140,754,150 貸付株式数 116,100 株
オートバックスセブン 28,000 1,530.00 42,840,000
モリト 5,600 1,048.00 5,868,800
アークランズ 11,600 1,577.00 18,293,200
ニトリホールディングス 32,200 17,105.00 550,781,000
グルメ杵屋 6,400 1,059.00 6,777,600 貸付株式数 2,500 株
愛 眼 4,900 192.00 940,800 貸付株式数 1,800 株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ケーユーホールディングス 4,600 1,276.00 5,869,600
吉野家ホールディングス 31,200 2,585.00 80,652,000 貸付株式数 12,300 株
加藤産業 9,900 3,990.00 39,501,000
北恵 1,400 744.00 1,041,600 貸付株式数 500 株
イノテック 5,100 1,602.00 8,170,200
イエローハット 14,200 1,843.00 26,170,600
松屋フーズＨＬＤＧＳ 3,700 4,135.00 15,299,500 貸付株式数 1,200 株
ＪＢＣＣホールディングス 5,500 2,374.00 13,057,000
ＪＫホールディングス 6,100 967.00 5,898,700
サガミホールディングス 12,800 1,257.00 16,089,600 貸付株式数 1,500 株
日 伝 4,700 2,270.00 10,669,000 貸付株式数 1,800 株
関西フードマーケット 7,200 1,617.00 11,642,400 貸付株式数 100 株
ミロク情報サービス 6,900 1,567.00 10,812,300 貸付株式数 1,800 株
北沢産業 3,200 402.00 1,286,400 貸付株式数 1,400 株
杉本商事 3,500 2,064.00 7,224,000 貸付株式数 400 株
因幡電機産業 20,700 3,340.00 69,138,000
王将フードサービス 5,200 6,440.00 33,488,000 貸付株式数 1,800 株
ミニストップ 5,700 1,455.00 8,293,500 貸付株式数 2,200 株
アークス 14,700 2,447.00 35,970,900 貸付株式数 4,100 株
バローホールディングス 15,500 1,951.00 30,240,500
東 テ ク 2,600 4,230.00 10,998,000
ミスミグループ本社 120,300 3,102.00 373,170,600
アルテック 3,400 275.00 935,000
ベ ル ク 4,000 6,210.00 24,840,000
大 庄 3,300 1,115.00 3,679,500 貸付株式数 1,400 株
タキヒヨー 1,500 931.00 1,396,500 貸付株式数 700 株
ファーストリテイリング 35,800 36,570.00 1,309,206,000
ソフトバンクグループ 372,500 6,492.00 2,418,270,000
蔵王産業 1,000 2,234.00 2,234,000
スズケン 23,400 3,668.00 85,831,200
サンドラッグ 30,200 4,292.00 129,618,400
サックスバーホールディン 7,500 955.00 7,162,500
グ
ジェコス 4,700 868.00 4,079,600
ヤマザワ 1,100 1,254.00 1,379,400 貸付株式数 400 株
や ま や 1,300 2,650.00 3,445,000 貸付株式数 600 株
グローセル 7,400 412.00 3,048,800
ベルーナ 19,100 708.00 13,522,800
合計 246,890,055,590
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注） 1. ※ 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられて
おります。
ソニーグループ 20,000 株
キーエンス 5,000 株
本田技研 30,000 株
三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ 200,000 株
三井住友フィナンシャルＧ 30,000 株
2. 貸付株式数のうち（括弧書）の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に
対する貸付であります。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップ 日経２２５インデックス】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 7 期計算期間 (2022 年 6 月 16 日か
ら 2023 年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
1 【財務諸表】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【財務諸表】
ダイワファンドラップ 日経２２５インデックス
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第6期 第7期
2022年6月15日現在 2023年6月15日現在
資産の部
流動資産
42,390,413 85,454,116
コール・ローン
14,450,216,955 19,295,903,526
親投資信託受益証券
5,000,000 600,000
未収入金
14,497,607,368 19,381,957,642
流動資産合計
14,497,607,368 19,381,957,642
資産合計
負債の部
流動負債
20,047,989 54,836,971
未払解約金
1,579,752 1,776,354
未払受託者報酬
22,907,160 25,757,872
未払委託者報酬
394,867 444,003
その他未払費用
44,929,768 82,815,200
流動負債合計
44,929,768 82,815,200
負債合計
純資産の部
元本等
元本 8,353,925,182 8,607,441,935
※１ ※１
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 6,098,752,418 10,691,700,507
3,054,599,616 5,633,411,192
（分配準備積立金）
14,452,677,600 19,299,142,442
元本等合計
14,452,677,600 19,299,142,442
純資産合計
14,497,607,368 19,381,957,642
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第6期 第7期
自 2021年6月16日 自 2022年6月16日
至 2022年6月15日 至 2023年6月15日
営業収益
241 163
受取利息
△ 1,337,598,658 4,448,786,571
有価証券売買等損益
△ 1,337,598,417 4,448,786,734
営業収益合計
営業費用
8,797 13,232
支払利息
3,190,370 3,473,250
受託者報酬
46,261,624 50,363,495
委託者報酬
797,438 868,146
その他費用
50,258,229 54,718,123
営業費用合計
△ 1,387,856,646 4,394,068,611
営業利益又は営業損失（△）
△ 1,387,856,646 4,394,068,611
経常利益又は経常損失（△）
△ 1,387,856,646 4,394,068,611
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△ 118,646,618 225,099,454
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 6,897,946,230 6,098,752,418
2,042,224,179 1,676,168,374
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,042,224,179 1,676,168,374
額
1,572,207,963 1,252,189,442
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,572,207,963 1,252,189,442
額
- -
分配金
※１ ※１
6,098,752,418 10,691,700,507
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 7 期
区分 自 2022 年 6 月 16 日
至 2023 年 6 月 15 日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づい
て評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第 6 期 第 7 期
区分
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
1. ※1 期首元本額 7,618,451,322 円 8,353,925,182 円
期中追加設定元本額 2,488,303,056 円 1,947,250,912 円
期中一部解約元本額 1,752,829,196 円 1,693,734,159 円
2. 計算期間末日における受益権の 8,353,925,182 口 8,607,441,935 口
総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 6 期 第 7 期
区分 自 2021 年 6 月 16 日 自 2022 年 6 月 16 日
至 2022 年 6 月 15 日 至 2023 年 6 月 15 日
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※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う 計算期間末における解約に伴う
当期純利益金額分配後の配当等 当期純利益金額分配後の配当等
収益から費用を控除した額（ 0 収益から費用を控除した額（ 0
円）、解約に伴う当期純利益金 円）、解約に伴う当期純利益金
額分配後の有価証券売買等損益 額分配後の有価証券売買等損益
から費用を控除し、繰越欠損金 から費用を控除し、繰越欠損金
を補填した額（ 0 円）、投資信託 を補填した額（ 3,127,927,727
約款に規定される収益調整金 円）、投資信託約款に規定され
（ 3,044,166,903 円）及び分配準 る収益調整金（ 5,058,301,185
備積立金（ 3,054,599,616 円）よ 円）及び分配準備積立金
り分配対象額は 6,098,766,519 円 （ 2,505,483,465 円）より分配対
（ 1 万口当たり 7,300.48 円）であ 象額は 10,691,712,377 円（ 1 万口
り、分配を行っておりません。 当たり 12,421.47 円）であり、分
配を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 7 期
区分 自 2022 年 6 月 16 日
至 2023 年 6 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2
条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債
権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載して
おります。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じ
て有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
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第 7 期
区分
2023 年 6 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 6 期 第 7 期
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
種類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △1,263,718,318 4,280,988,818
合計 △1,263,718,318 4,280,988,818
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 6 期 第 7 期
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 7 期
自 2022 年 6 月 16 日
至 2023 年 6 月 15 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 6 期 第 7 期
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
１口当たり純資産額 1.7300 円 2.2421 円
（ 1 万口当たり純資産額） (17,300 円 ) (22,421 円 )
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(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種類 銘柄 券面総額 備考
（円）
親投資信 ストックインデックス２２５・マ 4,255,823,451 19,295,903,526
託受益証 ザーファンド
券
親投資信託受益証券 合計 19,295,903,526
合計 19,295,903,526
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「ストックインデックス２２５・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
り、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証
券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「ストックインデックス２２５・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
金 額 ( 円 ) 金 額 ( 円 )
資産の部
流動資産
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コール・ローン 7,589,051,922 4,299,179,640
株式 ※2※3 204,507,294,810 251,968,590,600
派生商品評価勘定 - 123,941,050
未収入金 - 19,426,800
未収配当金 1,314,712,940 1,520,242,820
未収利息 163,422 60,059
前払金 117,547,760 -
その他未収収益 ※4 11,008,846 16,253,348
差入委託証拠金 - 13,230,000
流動資産合計 213,539,779,700 257,960,924,317
資産合計 213,539,779,700 257,960,924,317
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 178,832,260 -
前受金 - 155,290,000
未払解約金 24,550,000 1,378,817,000
受入担保金 3,800,179,110 1,431,695,800
流動負債合計 4,003,561,370 2,965,802,800
負債合計 4,003,561,370 2,965,802,800
純資産の部
元本等
元本 ※1 60,104,604,144 56,240,375,491
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（ △ ） 149,431,614,186 198,754,746,026
元本等合計 209,536,218,330 254,995,121,517
純資産合計 209,536,218,330 254,995,121,517
負債純資産合計 213,539,779,700 257,960,924,317
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2022 年 6 月 16 日
区分
至 2023 年 6 月 15 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額
を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
1. ※1 期首 2021 年 6 月 16 日 2022 年 6 月 16 日
期首元本額 50,206,993,331 円 60,104,604,144 円
期中追加設定元本額 21,670,750,882 円 21,913,993,799 円
期中一部解約元本額 11,773,140,069 円 25,778,222,452 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ストック インデックス ファン 25,285,506,759 円 21,542,701,854 円
ド２２５
適格機関投資家専用・ダイワ・ 284,528,870 円 232,174,028 円
ストックインデックスファンド
２２５ＶＡ
大和 ストック インデックス ２ 8,019,187,520 円 6,944,835,557 円
２５ ファンド
Ｄ－Ｉ ' ｓ 日経２２５インデッ 101,546,677 円 57,189,266 円
クス
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデッ 9,341,332,565 円 10,715,580,491 円
クス
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ＤＣ・ダイワ・ストックイン 5,583,587,288 円 5,432,929,086 円
デックス２２５（確定拠出年金
専用ファンド）
ダイワ・ノーロード 日経２２５ 499,015,657 円 366,133,843 円
ファンド
ダイワファンドラップ 日経２２ 4,144,976,466 円 4,255,823,451 円
５インデックス
ダイワ日経２２５インデックス 507,198,898 円 649,105,523 円
（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワ・インデックスセレクト 6,337,723,444 円 6,043,902,392 円
日経２２５
計 60,104,604,144 円 56,240,375,491 円
2. 期末日における受益権の総数 60,104,604,144 口 56,240,375,491 口
3. ※2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以 株券貸借取引契約により、以
下のとおり有価証券の貸付を 下のとおり有価証券の貸付を
行っております。 行っております。
株式 3,511,184,000 円 株式 1,379,502,900 円
4. ※3 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠 先物取引に係る差入委託証拠
金代用有価証券として以下の 金代用有価証券として以下の
とおり差入を行っておりま とおり差入を行っておりま
す。 す。
株式 3,127,850,000 円 株式 4,542,640,000 円
5. ※4 その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相 貸付有価証券に係る配当金相
当額の未入金分が含まれてお 当額の未入金分が含まれてお
ります。 ります。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2022 年 6 月 16 日
区分
至 2023 年 6 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2
条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
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2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
ティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデ
リバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しており
ます。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信
託約款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）に
おける株価指数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自
体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあり
ません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分 2023 年 6 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
種類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式 △23,892,814,207 44,669,937,802
合計 △23,892,814,207 44,669,937,802
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
2022 年 6月 15 日現在 2023 年 6月 15 日現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 )
１年超 １年超
市場取引
株価指数
先物取引
買建 5,171,927,760 - 4,993,200,000 △178,727,760 2,849,500,000 - 2,973,490,000 123,990,000
合計 5,171,927,760 - 4,993,200,000 △178,727,760 2,849,500,000 - 2,973,490,000 123,990,000
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
１口当たり純資産額 3.4862 円 4.5340 円
（ 1 万口当たり純資産額） (34,862 円 ) (45,340 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額（円）
銘柄 株式数 備考
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単価 金額
ニッスイ 255,000 646.00 164,730,000
ＩＮＰＥＸ 102,000 1,597.00 162,894,000
コムシスホールディングス 255,000 2,813.00 717,315,000
大成建設 51,000 4,739.00 241,689,000
大 林 組 255,000 1,182.50 301,537,500
清水建設 255,000 886.70 226,108,500
長谷工コーポレーシヨン 51,000 1,714.00 87,414,000
鹿島建設 127,500 2,100.50 267,813,750
大和ハウス 255,000 3,763.00 959,565,000
積水ハウス 255,000 2,747.00 700,485,000
日揮ホールディングス 255,000 1,870.50 476,977,500
日清製粉Ｇ本社 255,000 1,852.50 472,387,500
明治ホールディングス 102,000 3,220.00 328,440,000
日本ハム 127,500 4,007.00 510,892,500
エムスリー 612,000 3,253.00 1,990,836,000
ディー・エヌ・エー 76,500 1,899.00 145,273,500
サッポロホールディングス 51,000 3,750.00 191,250,000
アサヒグループホールディ 255,000 5,752.00 1,466,760,000
ン
キリンＨＤ 255,000 2,145.50 547,102,500
宝ホールディングス 255,000 1,075.00 274,125,000
双日 25,500 3,158.00 80,529,000
キッコーマン 255,000 8,416.00 2,146,080,000
味 の 素 255,000 5,734.00 1,462,170,000
ニチレイ 127,500 3,118.00 397,545,000
日本たばこ産業 255,000 3,214.00 819,570,000
Ｊ． フロント リテイリ 127,500 1,422.00 181,305,000
ング
三越伊勢丹ＨＤ 255,000 1,465.50 373,702,500
東急不動産ＨＤ 255,000 845.40 215,577,000
セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ 255,000 6,158.00 1,570,290,000
帝 人 51,000 1,385.50 70,660,500
東 レ 255,000 787.50 200,812,500
ク ラ レ 255,000 1,389.50 354,322,500
旭 化 成 255,000 972.90 248,089,500
ＳＵＭＣＯ 25,500 2,061.50 52,568,250
ネクソン 510,000 2,923.50 1,490,985,000
王子ホールディングス 255,000 549.90 140,224,500
日本製紙 25,500 1,239.00 31,594,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
レゾナック・ホールディン 25,500 2,271.00 57,910,500
グ
住友化学 255,000 431.70 110,083,500
日産化学 255,000 6,445.00 1,643,475,000
東ソー 127,500 1,748.50 222,933,750
トクヤマ 51,000 2,431.50 124,006,500
デンカ 51,000 2,626.00 133,926,000
信越化学 1,275,000 4,817.00 6,141,675,000
協和キリン 255,000 2,702.50 689,137,500
三井化学 51,000 3,991.00 203,541,000 貸付株式数 1,100 株
三菱ケミカルグループ 127,500 826.20 105,340,500
ＵＢＥ 25,500 2,453.00 62,551,500
電通グループ 255,000 4,730.00 1,206,150,000
花 王 255,000 5,118.00 1,305,090,000
武田薬品 255,000 4,537.00 1,156,935,000 ※
アステラス製薬 1,275,000 2,258.50 2,879,587,500
住友ファーマ 255,000 631.90 161,134,500
塩野義製薬 255,000 6,131.00 1,563,405,000
中外製薬 765,000 4,146.00 3,171,690,000
エーザイ 255,000 9,527.00 2,429,385,000
テ ル モ 1,020,000 4,586.00 4,677,720,000
第一三共 765,000 4,800.00 3,672,000,000
大塚ホールディングス 255,000 5,539.00 1,412,445,000
ＤＩＣ 25,500 2,621.00 66,835,500
オリエンタルランド 255,000 5,447.00 1,388,985,000
Ｚホールディングス 102,000 362.00 36,924,000
トレンドマイクロ 255,000 7,382.00 1,882,410,000
サイバーエージェント 204,000 1,046.50 213,486,000
楽天グループ 255,000 518.50 132,217,500 貸付株式数 115,600 株
富士フイルムＨＬＤＧＳ 255,000 8,813.00 2,247,315,000
コニカミノルタ 255,000 468.70 119,518,500
資 生 堂 255,000 6,756.00 1,722,780,000
出光興産 102,000 2,902.50 296,055,000
ＥＮＥＯＳホールディング 255,000 483.70 123,343,500
ス
横浜ゴム 127,500 3,204.00 408,510,000
ブリヂストン 255,000 6,033.00 1,538,415,000
ＡＧＣ 51,000 5,274.00 268,974,000
日本板硝子 25,500 629.00 16,039,500
日本電気硝子 76,500 2,619.00 200,353,500
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住友大阪セメント 25,500 3,701.00 94,375,500
太平洋セメント 25,500 2,843.00 72,496,500
東海カーボン 255,000 1,248.00 318,240,000
ＴＯＴＯ 127,500 4,458.00 568,395,000
日本碍子 255,000 1,787.00 455,685,000
日本製鉄 25,500 2,989.00 76,219,500
神戸製鋼所 25,500 1,294.00 32,997,000 貸付株式数 11,300 株
ＪＦＥホールディングス 25,500 2,029.50 51,752,250
大平洋金属 25,500 1,599.00 40,774,500
日本製鋼所 51,000 3,038.00 154,938,000
三井金属 25,500 3,589.00 91,519,500
三菱マテリアル 25,500 2,601.50 66,338,250
住友鉱山 127,500 4,927.00 628,192,500
ＤＯＷＡホールディングス 51,000 4,589.00 234,039,000
古河電工 25,500 2,502.50 63,813,750
住友電工 255,000 1,767.00 450,585,000
フジクラ 255,000 1,178.00 300,390,000
しずおかフィナンシャルク 255,000 1,014.00 258,570,000
リクルートホールディング 765,000 4,885.00 3,737,025,000
ス
オークマ 51,000 7,484.00 381,684,000
アマダ 255,000 1,410.50 359,677,500
日本郵政 255,000 1,013.00 258,315,000
ＳＭＣ 25,500 81,950.00 2,089,725,000
小松製作所 255,000 3,865.00 985,575,000
住友重機械 51,000 3,501.00 178,551,000
日立建機 255,000 4,027.00 1,026,885,000
クボタ 255,000 2,204.00 562,020,000
荏原製作所 51,000 7,254.00 369,954,000
ダイキン工業 255,000 29,575.00 7,541,625,000 ※
日本精工 255,000 897.80 228,939,000 貸付株式数 20,000 株
Ｎ Ｔ Ｎ 255,000 297.80 75,939,000
ジェイテクト 255,000 1,304.00 332,520,000
ミネベアミツミ 255,000 2,805.50 715,402,500
日 立 51,000 8,908.00 454,308,000
三菱電機 255,000 2,043.50 521,092,500
富士電機 51,000 6,391.00 325,941,000
安川電機 255,000 6,732.00 1,716,660,000
ニデック 204,000 7,753.00 1,581,612,000
オムロン 255,000 9,218.00 2,350,590,000
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ジーエス・ユアサ コーポ 51,000 2,840.50 144,865,500
日本電気 25,500 7,029.00 179,239,500
富 士 通 25,500 19,085.00 486,667,500
ルネサスエレクトロニクス 255,000 2,672.50 681,487,500
セイコーエプソン 510,000 2,207.00 1,125,570,000
パナソニック ホールディ 255,000 1,678.50 428,017,500
ンク
シャープ 255,000 785.00 200,175,000 貸付株式数 113,200 株
ソニーグループ 255,000 13,950.00 3,557,250,000
Ｔ Ｄ Ｋ 765,000 5,693.00 4,355,145,000
アルプスアルパイン 255,000 1,273.50 324,742,500
横河電機 255,000 2,745.50 700,102,500
アドバンテスト 510,000 19,550.00 9,970,500,000
キーエンス 25,500 70,970.00 1,809,735,000
デンソー 255,000 9,660.00 2,463,300,000
カ シ オ 255,000 1,208.00 308,040,000
ファナック 1,275,000 5,207.00 6,638,925,000
京 セ ラ 510,000 7,972.00 4,065,720,000
太陽誘電 255,000 4,301.00 1,096,755,000
村田製作所 204,000 8,520.00 1,738,080,000
日東電工 255,000 10,840.00 2,764,200,000
三井Ｅ＆Ｓ 25,500 485.00 12,367,500 貸付株式数 2,600 株
日立造船 51,000 918.00 46,818,000
三菱重工業 25,500 6,861.00 174,955,500
川崎重工業 25,500 3,553.00 90,601,500
ＩＨＩ 25,500 3,926.00 100,113,000 貸付株式数 2,000 株
コンコルディア・フィナン 255,000 546.50 139,357,500
シャル
日産自動車 255,000 542.70 138,388,500
いすゞ自動車 127,500 1,809.00 230,647,500
トヨタ自動車 1,275,000 2,320.50 2,958,637,500
日野自動車 255,000 624.30 159,196,500
三菱自動車工業 25,500 489.80 12,489,900
マ ツ ダ 51,000 1,385.00 70,635,000
本田技研 510,000 4,511.00 2,300,610,000
スズキ 255,000 5,100.00 1,300,500,000
ＳＵＢＡＲＵ 255,000 2,692.00 686,460,000
ヤマハ発動機 255,000 3,990.00 1,017,450,000
ニコン 255,000 1,750.50 446,377,500
オリンパス 1,020,000 2,250.00 2,295,000,000
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ＳＣＲＥＥＮホールディン 51,000 16,245.00 828,495,000
グス
ＨＯＹＡ 127,500 17,945.00 2,287,987,500
キヤノン 382,500 3,610.00 1,380,825,000
リ コ ー 255,000 1,261.50 321,682,500
シチズン時計 255,000 861.00 219,555,000 貸付株式数 51,400 株
バンダイナムコＨＬＤＧＳ 765,000 3,493.00 2,672,145,000
凸版印刷 127,500 3,095.00 394,612,500
大日本印刷 127,500 4,048.00 516,120,000
ヤマハ 255,000 5,834.00 1,487,670,000
任 天 堂 255,000 6,225.00 1,587,375,000
伊 藤 忠 255,000 5,613.00 1,431,315,000 貸付株式数 9,800 株
丸 紅 255,000 2,403.00 612,765,000
豊田通商 255,000 7,238.00 1,845,690,000
三井物産 255,000 5,446.00 1,388,730,000
東京エレクトロン 765,000 20,300.00 15,529,500,000
住友商事 255,000 3,049.00 777,495,000
三菱商事 255,000 6,792.00 1,731,960,000
高 島 屋 127,500 1,885.00 240,337,500 貸付株式数 10,000 株
丸井グループ 255,000 2,443.50 623,092,500
クレディセゾン 255,000 2,087.00 532,185,000
イオン 255,000 2,796.00 712,980,000 貸付株式数 25,000 株
あおぞら銀行 25,500 2,630.50 67,077,750 貸付株式数 11,500 株
三菱ＵＦＪフィナンシャル 255,000 989.90 252,424,500
Ｇ
りそなホールディングス 25,500 663.00 16,906,500
三井住友トラストＨＤ 25,500 5,045.00 128,647,500
三井住友フィナンシャルＧ 25,500 5,865.00 149,557,500
千葉銀行 255,000 863.10 220,090,500
ふくおかフィナンシャルＧ 51,000 2,742.50 139,867,500
みずほフィナンシャルＧ 25,500 2,129.50 54,302,250
オリックス 255,000 2,529.50 645,022,500
大和証券Ｇ本社 255,000 729.80 186,099,000
野村ホールディングス 255,000 550.20 140,301,000
松井証券 255,000 815.00 207,825,000
ＳＯＭＰＯホールディング 51,000 6,487.00 330,837,000
ス
日本取引所グループ 255,000 2,561.50 653,182,500
ＭＳ＆ＡＤ 76,500 5,223.00 399,559,500 貸付株式数 9,400 株
第一生命ＨＬＤＧＳ 25,500 2,635.00 67,192,500
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東京海上ＨＤ 382,500 3,361.00 1,285,582,500
Ｔ＆Ｄホールディングス 51,000 2,015.00 102,765,000
三井不動産 255,000 2,879.00 734,145,000 貸付株式数 24,700 株
三菱地所 255,000 1,754.50 447,397,500
東京建物 127,500 1,914.00 244,035,000
住友不動産 255,000 3,698.00 942,990,000
東武鉄道 51,000 3,749.00 191,199,000
東急 127,500 1,786.00 227,715,000
小田急電鉄 127,500 1,999.00 254,872,500
京王電鉄 51,000 4,661.00 237,711,000
京成電鉄 127,500 5,793.00 738,607,500
東日本旅客鉄道 25,500 7,816.00 199,308,000
西日本旅客鉄道 25,500 5,972.00 152,286,000
東海旅客鉄道 25,500 17,715.00 451,732,500
ヤマトホールディングス 255,000 2,553.50 651,142,500 貸付株式数 21,700 株
日本郵船 76,500 3,069.00 234,778,500
商船三井 76,500 3,316.00 253,674,000
川崎汽船 76,500 3,252.00 248,778,000
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥ 25,500 8,342.00 212,721,000
ＳＳ
日本航空 255,000 2,857.50 728,662,500
ＡＮＡホールディングス 25,500 3,194.00 81,447,000
三菱倉庫 127,500 3,599.00 458,872,500
日本電信電話 102,000 4,081.00 416,262,000
ＫＤＤＩ 1,530,000 4,523.00 6,920,190,000 ※
ソフトバンク 255,000 1,524.00 388,620,000
東京電力ＨＤ 25,500 492.90 12,568,950
中部電力 25,500 1,719.50 43,847,250
関西電力 25,500 1,773.00 45,211,500
東京瓦斯 51,000 3,218.00 164,118,000
大阪瓦斯 51,000 2,242.00 114,342,000 貸付株式数 2,000 株
東 宝 25,500 5,703.00 145,426,500
ＮＴＴデータ 1,275,000 2,108.00 2,687,700,000
セコム 255,000 9,612.00 2,451,060,000
コナミグループ 255,000 7,742.00 1,974,210,000
ファーストリテイリング 765,000 36,570.00 27,976,050,000 貸付株式数 21,500
株 ※
ソフトバンクグループ 1,530,000 6,492.00 9,932,760,000 ※
合計 251,968,590,600
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（注） 1. ※ 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられて
おります。
武田薬品 50,000 株
ダイキン工業 26,000 株
ＫＤＤＩ 156,000 株
ファーストリテイリング 50,000 株
ソフトバンクグループ 156,000 株
2. 貸付株式数のうち（括弧書）の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に
対する貸付であります。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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【ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 7 期計算期間 (2022 年 6 月 16 日か
ら 2023 年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
1 【財務諸表】
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【財務諸表】
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第6期 第7期
2022年6月15日現在 2023年6月15日現在
資産の部
流動資産
150,841,916 243,647,598
コール・ローン
53,707,123,797 68,287,135,491
親投資信託受益証券
7,940,000 -
未収入金
53,865,905,713 68,530,783,089
流動資産合計
53,865,905,713 68,530,783,089
資産合計
負債の部
流動負債
15,602,369 89,089,199
未払解約金
6,572,608 7,096,994
未払受託者報酬
126,523,589 136,617,948
未払委託者報酬
1,097,191 1,097,157
その他未払費用
149,795,757 233,901,298
流動負債合計
149,795,757 233,901,298
負債合計
純資産の部
元本等
元本 34,566,355,532 39,176,810,504
※１ ※１
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 19,149,754,424 29,120,071,287
12,812,314,874 10,511,929,128
（分配準備積立金）
53,716,109,956 68,296,881,791
元本等合計
53,716,109,956 68,296,881,791
純資産合計
53,865,905,713 68,530,783,089
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第6期 第7期
自 2021年6月16日 自 2022年6月16日
至 2022年6月15日 至 2023年6月15日
営業収益
3 27
受取利息
△ 7,521,490,805 7,527,503,194
有価証券売買等損益
△ 7,521,490,802 7,527,503,221
営業収益合計
営業費用
31,407 49,537
支払利息
13,175,173 13,606,483
受託者報酬
253,623,681 261,926,590
委託者報酬
2,195,959 2,198,091
その他費用
269,026,220 277,780,701
営業費用合計
△ 7,790,517,022 7,249,722,520
営業利益又は営業損失（△）
△ 7,790,517,022 7,249,722,520
経常利益又は経常損失（△）
△ 7,790,517,022 7,249,722,520
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
384,653,426 601,965,844
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 24,644,867,113 19,149,754,424
8,428,972,546 7,589,297,350
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
8,428,972,546 7,589,297,350
額
5,748,914,787 4,266,737,163
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
5,748,914,787 4,266,737,163
額
- -
分配金
※１ ※１
19,149,754,424 29,120,071,287
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 7 期
区分 自 2022 年 6 月 16 日
至 2023 年 6 月 15 日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づい
て評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第 6 期 第 7 期
区分
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
1. ※1 期首元本額 31,520,778,793 円 34,566,355,532 円
期中追加設定元本額 10,317,685,523 円 12,181,359,226 円
期中一部解約元本額 7,272,108,784 円 7,570,904,254 円
2. 計算期間末日における受益権の 34,566,355,532 口 39,176,810,504 口
総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 6 期 第 7 期
区分 自 2021 年 6 月 16 日 自 2022 年 6 月 16 日
至 2022 年 6 月 15 日 至 2023 年 6 月 15 日
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※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う 計算期間末における解約に伴う
当期純利益金額分配後の配当等 当期純利益金額分配後の配当等
収益から費用を控除した額（ 0 収益から費用を控除した額（ 0
円）、解約に伴う当期純利益金 円）、解約に伴う当期純利益金
額分配後の有価証券売買等損益 額分配後の有価証券売買等損益
から費用を控除し、繰越欠損金 から費用を控除し、繰越欠損金
を補填した額（ 0 円）、投資信託 を補填した額（ 0 円）、投資信託
約款に規定される収益調整金 約款に規定される収益調整金
（ 9,401,109,949 円）及び分配準 （ 18,667,763,565 円）及び分配
備積立金（ 12,812,314,874 円） 準備積立金（ 10,511,929,128
より分配対象額は 円）より分配対象額は
22,213,424,823 円（ 1 万口当たり 29,179,692,693 円（ 1 万口当たり
6,426.31 円）であり、分配を 7,448.21 円）であり、分配を
行っておりません。 行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 7 期
区分 自 2022 年 6 月 16 日
至 2023 年 6 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2
条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債
権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載して
おります。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じ
て有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
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第 7 期
区分
2023 年 6 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 6 期 第 7 期
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
種類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △7,803,763,568 7,102,381,634
合計 △7,803,763,568 7,102,381,634
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 6 期 第 7 期
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 7 期
自 2022 年 6 月 16 日
至 2023 年 6 月 15 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 6 期 第 7 期
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
１口当たり純資産額 1.5540 円 1.7433 円
（ 1 万口当たり純資産額） (15,540 円 ) (17,433 円 )
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(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種類 銘柄 券面総額 備考
（円）
親投資信 外国株式インデックス為替ヘッジ型 25,083,432,079 68,287,135,491
託受益証 マザーファンド
券
親投資信託受益証券 合計 68,287,135,491
合計 68,287,135,491
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
ており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受
益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
金 額 ( 円 ) 金 額 ( 円 )
資産の部
流動資産
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預金 404,940,853 366,079,227
コール・ローン 3,433,965,761 2,697,371,556
株式 69,571,750,406 87,395,440,706
投資証券 1,814,081,515 1,911,507,405
派生商品評価勘定 10,680,421 31,666,665
未収入金 529,873 389,936
未収配当金 96,596,727 116,475,981
差入委託証拠金 1,054,162,540 1,661,775,387
流動資産合計 76,386,708,096 94,180,706,863
資産合計 76,386,708,096 94,180,706,863
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,002,632,161 1,321,464,731
未払解約金 875,641,000 78,510,020
流動負債合計 3,878,273,161 1,399,974,751
負債合計 3,878,273,161 1,399,974,751
純資産の部
元本等
元本 ※1 30,012,407,804 34,080,983,566
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（ △ ） 42,496,027,131 58,699,748,546
元本等合計 72,508,434,935 92,780,732,112
純資産合計 72,508,434,935 92,780,732,112
負債純資産合計 76,386,708,096 94,180,706,863
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2022 年 6 月 16 日
区分
至 2023 年 6 月 15 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金
融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものに
ついては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示
される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のな
い有価証券については投資法人が発行する投資証券の１口当たり純
資産額に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合に
は当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計
上しております。
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4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨
の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に
基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資
産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却
時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換
算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処
理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
1. ※1 期首 2021 年 6 月 16 日 2022 年 6 月 16 日
期首元本額 26,814,400,442 円 30,012,407,804 円
期中追加設定元本額 7,690,279,088 円 10,302,331,561 円
期中一部解約元本額 4,492,271,726 円 6,233,755,799 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワファンドラップ 外国株式 22,230,689,928 円 25,083,432,079 円
インデックス（為替ヘッジあ
り）
ダイワファンドラップオンライ 1,602,819,096 円 1,215,650,805 円
ン 外国株式インデックス（為替
ヘッジあり）
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデック 1,997,899,403 円 3,016,767,590 円
ス（為替ヘッジあり）
ダイワ先進国株式インデックス 347,331 円 521,456 円
（為替ヘッジあり）（投資一任
専用）
ダイワ外国株式インデックス 4,180,652,046 円 4,764,611,636 円
（為替ヘッジあり）（ダイワＳ
ＭＡ専用）
計 30,012,407,804 円 34,080,983,566 円
2. 期末日における受益権の総数 30,012,407,804 口 34,080,983,566 口
（金融商品に関する注記）
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2022 年 6 月 16 日
区分
至 2023 年 6 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2
条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
ティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデ
リバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しており
ます。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信
託約款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）に
おける株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建
資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建
資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資
信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自
体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあり
ません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分 2023 年 6 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
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(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
種類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 △15,576,344,404 7,722,771,889
投資証券 △409,358,772 △32,305,188
合計 △15,985,703,176 7,690,466,701
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2022 年 6月 15 日現在 2023 年 6月 15 日現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 )
１年超 １年超
市場取引
株価指数
先物取引
買建 4,371,032,936 - 4,355,210,136 △15,822,800 4,356,966,188 - 4,388,436,520 31,470,332
合計 4,371,032,936 - 4,355,210,136 △15,822,800 4,356,966,188 - 4,388,436,520 31,470,332
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は
期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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2. 通貨関連
2022 年 6月 15 日現在 2023 年 6月 15 日現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 )
１年超 １年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
売建 78,471,595,651 - 81,447,724,591 △2,976,128,940 86,624,537,257 - 87,945,805,655 △1,321,268,398
アメリカ・ドル 57,084,762,068 - 59,792,034,943 △2,707,272,875 63,615,660,828 - 64,302,833,035 △687,172,207
イギリス・ 3,665,929,412 - 3,659,681,027 6,248,385 3,860,722,387 - 3,970,621,518 △109,899,131
ポンド
イスラエル・ 120,784,186 - 121,141,353 △357,167 114,508,325 - 120,329,973 △5,821,648
シュケル
オーストラリ 1,954,293,253 - 1,962,013,730 △7,720,477 1,957,381,101 - 2,067,209,055 △109,827,954
ア・ドル
カナダ・ドル 3,123,263,866 - 3,193,486,217 △70,222,351 2,918,355,193 - 3,003,278,338 △84,923,145
シンガポー 288,140,606 - 296,982,245 △8,841,639 352,979,648 - 359,217,693 △6,238,045
ル・ドル
スイス・フラン 2,334,037,965 - 2,345,227,523 △11,189,558 2,644,923,006 - 2,698,143,912 △53,220,906
スウェーデン 898,452,039 - 900,982,985 △2,530,946 885,401,477 - 904,005,432 △18,603,955
・クローナ
デンマーク・ 651,333,114 - 663,013,785 △11,680,671 839,073,099 - 858,412,696 △19,339,597
クローネ
ニュージーラ 42,825,720 - 42,754,677 71,043 56,023,077 - 58,336,347 △2,313,270
ンド・ドル
ノルウェー・ 196,892,418 - 193,173,815 3,718,603 182,039,457 - 190,853,115 △8,813,658
クローネ
ユーロ 7,402,471,078 - 7,535,508,267 △133,037,189 8,525,188,522 - 8,733,410,832 △208,222,310
香港・ドル 708,409,926 - 741,724,024 △33,314,098 672,281,137 - 679,153,709 △6,872,572
合計 78,471,595,651 - 81,447,724,591 △2,976,128,940 86,624,537,257 - 87,945,805,655 △1,321,268,398
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよう
に評価しております。
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① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
ない場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている
場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先
物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていな
い場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値
を用いております。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の
対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
１口当たり純資産額 2.4159 円 2.7224 円
（ 1 万口当たり純資産額） (24,159 円 ) (27,224 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカ・ドル BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 1,571 157.430 247,322.530
PALO ALTO NETWORKS INC 3,784 238.560 902,711.040
FIRST SOLAR INC 1,100 193.030 212,333.000
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 2,216 164.180 363,822.880
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 1,594 105.750 168,565.500
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 746 126.550 94,406.300
SYNCHRONY FINANCIAL 5,606 33.540 188,025.240
ABBOTT LABORATORIES 20,975 103.250 2,165,668.750
HOWMET AEROSPACE INC 3,950 45.700 180,515.000
VERISK ANALYTICS INC 1,987 220.280 437,696.360
LAS VEGAS SANDS CORP 3,968 59.830 237,405.440
AMPHENOL CORP-CL A 6,723 80.770 543,016.710
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 585 537.210 314,267.850
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 7,242 54.700 396,137.400
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QORVO INC 1,147 103.600 118,829.200
AFLAC INC 7,386 68.760 507,861.360
DARDEN RESTAURANTS INC 1,570 167.640 263,194.800
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 2,480 87.080 215,958.400
ADOBE INC 5,600 479.530 2,685,368.000
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 2,724 67.800 184,687.200
LULULEMON ATHLETICA INC 1,551 377.210 585,052.710
GARMIN LTD 1,543 106.550 164,406.650
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 2,603 288.840 751,850.520
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 8,037 200.520 1,611,579.240
WR BERKLEY CORP 2,312 56.540 130,720.480
AUTOZONE INC 232 2,399.420 556,665.440
DOLLAR TREE INC 2,780 137.790 383,056.200
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 14,565 7.460 108,654.900
CELANESE CORP 1,211 116.350 140,899.850
DR HORTON INC 3,776 113.600 428,953.600
DENTSPLY SIRONA INC 2,450 38.060 93,247.000
AUTODESK INC 2,492 213.550 532,166.600
MOODY'S CORP 2,030 340.710 691,641.300
DEVON ENERGY CORP 7,599 48.950 371,971.050
ALBEMARLE CORP 1,489 226.800 337,705.200
ATMOS ENERGY CORP 1,349 117.070 157,927.430
ALLIANT ENERGY CORP 3,369 53.130 178,994.970
CITIGROUP INC 22,953 48.240 1,107,252.720
AUTOMATIC DATA PROCESSING 4,940 216.090 1,067,484.600
AMERICAN ELECTRIC POWER 6,288 83.610 525,739.680
DOMINO'S PIZZA INC 407 305.720 124,428.040
HESS CORP 3,373 134.030 452,083.190
DAVITA INC 609 97.480 59,365.320
DANAHER CORP 8,349 238.450 1,990,819.050
FORTIVE CORP 3,536 69.500 245,752.000
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 6,493 110.670 718,580.310
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 6,706 73.150 490,543.900
BUNGE LTD 1,653 95.320 157,563.960
TE CONNECTIVITY LTD 3,899 131.730 513,615.270
APPLE INC 191,386 183.950 35,205,454.700
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 3,515 117.140 411,747.100
BOEING CO/THE 6,837 216.900 1,482,945.300
CINCINNATI FINANCIAL CORP 1,913 99.970 191,242.610
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BECTON DICKINSON AND CO 3,501 253.330 886,908.330
LEIDOS HOLDINGS INC 1,400 83.030 116,242.000
NISOURCE INC 4,111 27.160 111,654.760
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 1,404 94.610 132,832.440
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 9,521 44.170 420,542.570
VERIZON COMMUNICATIONS INC 50,538 35.730 1,805,722.740
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 15,659 335.900 5,259,858.100
ANSYS INC 974 334.310 325,617.940
TRUIST FINANCIAL CORP 16,478 31.720 522,682.160
BLACKSTONE GROUP INC/THE 9,243 90.290 834,550.470
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 25,556 64.160 1,639,672.960
JPMORGAN CHASE & CO 35,200 141.490 4,980,448.000
T ROWE PRICE GROUP INC 2,855 111.140 317,304.700
LKQ CORP 2,916 54.470 158,834.520
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 4,171 64.960 270,948.160
CADENCE DESIGN SYS INC 3,212 236.060 758,224.720
AMERIPRISE FINANCIAL INC 1,337 318.930 426,409.410
DOLLAR GENERAL CORP 2,608 162.120 422,808.960
SERVICENOW INC 2,420 567.310 1,372,890.200
CATERPILLAR INC 6,257 243.320 1,522,453.240
BROWN & BROWN INC 2,669 64.600 172,417.400
ESSENTIAL UTILITIES INC 2,456 41.210 101,211.760
CHARLES RIVER LABORATORIES 574 207.420 119,059.080
CMS ENERGY CORP 3,093 60.420 186,879.060
MOSAIC CO/THE 3,841 34.990 134,396.590
DELTA AIR LINES INC 2,019 42.190 85,181.610
CORNING INC 10,170 33.240 338,050.800
CISCO SYSTEMS INC 49,461 50.960 2,520,532.560
MORGAN STANLEY 15,202 87.980 1,337,471.960
DECKERS OUTDOOR CORP 300 506.730 152,019.000
MSCI INC 969 486.200 471,127.800
FAIR ISAAC CORP 299 795.250 237,779.750
LENNOX INTERNATIONAL INC 470 306.640 144,120.800
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 2,998 59.100 177,181.800
BROADCOM INC 5,012 886.180 4,441,534.160
UNITED THERAPEUTICS CORP 600 226.280 135,768.000
DICK'S SPORTING GOODS INC 800 135.000 108,000.000
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 1,605 198.490 318,576.450
ARAMARK 2,858 40.160 114,777.280
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DTE ENERGY COMPANY 2,490 112.950 281,245.500
CENTENE CORP 7,187 64.650 464,639.550
CBOE GLOBAL MARKETS INC 1,182 138.810 164,073.420
CITIZENS FINANCIAL GROUP 6,565 27.100 177,911.500
DARLING INGREDIENTS INC 1,900 64.590 122,721.000
ARTHUR J GALLAGHER & CO 2,419 209.790 507,482.010
GARTNER INC 1,020 352.370 359,417.400
SPLUNK INC 2,266 104.160 236,026.560
DOMINION ENERGY INC 9,676 52.560 508,570.560
MONSTER BEVERAGE CORP 9,544 58.480 558,133.120
SMITH (A.O.) CORP 1,400 69.630 97,482.000
DEERE & CO 3,464 399.050 1,382,309.200
QUANTA SERVICES INC 1,577 185.090 291,886.930
POOL CORP 438 345.400 151,285.200
GLOBAL PAYMENTS INC 3,008 101.160 304,289.280
VMWARE INC-CLASS A 2,861 140.830 402,914.630
BURLINGTON STORES INC 766 148.410 113,682.060
NASDAQ INC 4,541 51.160 232,317.560
VAIL RESORTS INC 448 249.620 111,829.760
TARGA RESOURCES CORP 2,431 70.970 172,528.070
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 874 114.400 99,985.600
WESTLAKE CORP 424 113.690 48,204.560
CONSOLIDATED EDISON INC 4,319 92.390 399,032.410
COGNEX CORP 1,994 55.900 111,464.600
WEBSTER FINANCIAL CORP 2,200 38.860 85,492.000
TELEFLEX INC 645 244.530 157,721.850
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 1,128 174.390 196,711.920
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 845 354.690 299,713.050
BIO-RAD LABORATORIES-A 241 370.870 89,379.670
CATALENT INC 1,863 42.090 78,413.670
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 1,736 194.390 337,461.040
MOLINA HEALTHCARE INC 783 275.490 215,708.670
CARLISLE COS INC 600 236.100 141,660.000
IDEX CORP 960 207.860 199,545.600
COLGATE-PALMOLIVE CO 9,750 75.420 735,345.000
ROLLINS INC 2,337 40.890 95,559.930
AECOM 1,700 86.200 146,540.000
WATSCO INC 400 361.500 144,600.000
GRACO INC 2,100 84.140 176,694.000
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AMETEK INC 2,489 153.600 382,310.400
TORO CO 1,300 96.740 125,762.000
CHURCH & DWIGHT CO INC 2,748 95.370 262,076.760
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 1,664 56.000 93,184.000
HEICO CORP 535 164.840 88,189.400
GENERAC HOLDINGS INC 684 119.550 81,772.200
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 521 410.990 214,125.790
LYONDELLBASELL INDU-CL A 3,306 90.330 298,630.980
TYLER TECHNOLOGIES INC 467 392.100 183,110.700
COSTCO WHOLESALE CORP 5,307 527.200 2,797,850.400
EPAM SYSTEMS INC 763 222.530 169,790.390
RPM INTERNATIONAL INC 1,457 83.820 122,125.740
RELIANCE STEEL & ALUMINUM 700 254.850 178,395.000
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 322 2,061.170 663,696.740
UGI CORP 2,907 27.700 80,523.900
CUMMINS INC 1,727 234.310 404,653.370
ACTIVISION BLIZZARD INC 9,731 81.230 790,449.130
CDW CORP/DE 1,687 176.580 297,890.460
COSTAR GROUP INC 4,957 82.800 410,439.600
OLD DOMINION FREIGHT LINE 1,140 320.720 365,620.800
MERCADOLIBRE INC 594 1,211.840 719,832.960
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 990 160.890 159,281.100
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 3,386 143.550 486,060.300
DEXCOM INC 4,507 127.060 572,659.420
NORDSON CORP 488 233.800 114,094.400
COPART INC 5,270 86.340 455,011.800
DIAMONDBACK ENERGY INC 2,150 126.780 272,577.000
SEAGEN INC 1,745 196.210 342,386.450
ALIGN TECHNOLOGY INC 862 322.460 277,960.520
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 1,038 205.610 213,423.180
TRANSDIGM GROUP INC 644 810.860 522,193.840
BIO-TECHNE CORP 2,164 74.870 162,018.680
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 1,079 94.220 101,663.380
HORIZON THERAPEUTICS PLC 2,945 100.620 296,325.900
KINDER MORGAN INC 25,343 16.900 428,296.700
HCA HEALTHCARE INC 2,565 284.200 728,973.000
MARKETAXESS HOLDINGS INC 420 276.150 115,983.000
COTERRA ENERGY INC 8,646 24.260 209,751.960
T-MOBILE US INC 7,394 128.050 946,801.700
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ZILLOW GROUP INC - C 1,786 46.120 82,370.320
COCA-COLA CO/THE 49,390 60.860 3,005,875.400
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 2,575 65.460 168,559.500
EXPEDITORS INTL WASH INC 1,925 117.640 226,457.000
FRANKLIN RESOURCES INC 3,373 26.920 90,801.160
CSX CORP 24,644 33.090 815,469.960
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 1,001 226.980 227,206.980
EXPEDIA GROUP INC 1,996 108.930 217,424.280
AMAZON.COM INC 111,669 126.420 14,117,194.980
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 7,267 90.530 657,881.510
EXXON MOBIL CORP 49,615 105.160 5,217,513.400
AES CORP 9,021 20.740 187,095.540
EVEREST RE GROUP LTD 448 341.110 152,817.280
EOG RESOURCES INC 7,011 110.670 775,907.370
EQT CORP 3,828 38.450 147,186.600
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 2,268 91.990 208,633.320
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 134 1,280.700 171,613.800
AMERISOURCEBERGEN CORP 1,976 179.050 353,802.800
AGILENT TECHNOLOGIES INC 3,592 119.400 428,884.800
FORD MOTOR CO 48,159 14.200 683,857.800
EXACT SCIENCES CORP 1,924 93.060 179,047.440
LIBERTY GLOBAL PLC-A 2,416 17.220 41,603.520
ENTEGRIS INC 1,893 113.230 214,344.390
AERCAP HOLDINGS NV 1,700 60.660 103,122.000
FORTINET INC 8,351 71.480 596,929.480
MARKEL CORP 170 1,330.700 226,219.000
NEXTERA ENERGY INC 23,726 73.400 1,741,488.400
MASIMO CORP 623 161.350 100,521.050
FREEPORT-MCMORAN INC 17,714 40.060 709,622.840
INSULET CORP 809 283.590 229,424.310
US BANCORP 17,549 32.100 563,322.900
UNITED RENTALS INC 849 405.980 344,677.020
F5 NETWORKS INC 659 149.720 98,665.480
FASTENAL CO 7,158 55.440 396,839.520
FISERV INC 7,076 120.000 849,120.000
GENERAL ELECTRIC CO 13,089 104.700 1,370,418.300
AXON ENTERPRISE INC 900 197.810 178,029.000
PAYLOCITY HOLDING CORP 500 187.120 93,560.000
GENERAL MOTORS CO 17,533 37.360 655,032.880
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GENERAL DYNAMICS CORP 2,934 212.140 622,418.760
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4,054 338.420 1,371,954.680
FIRST HORIZON CORP 6,400 11.450 73,280.000
ALPHABET INC-CL A 72,142 123.670 8,921,801.140
ALPHABET INC-CL C 64,823 124.380 8,062,684.740
OWENS CORNING 1,083 121.360 131,432.880
GENERAL MILLS INC 6,978 80.650 562,775.700
FIRSTENERGY CORP 7,224 38.820 280,435.680
GENUINE PARTS CO 1,847 158.720 293,155.840
FIFTH THIRD BANCORP 8,620 25.950 223,689.000
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 2,330 190.930 444,866.900
HALLIBURTON CO 11,426 32.050 366,203.300
REPLIGEN CORP 600 161.430 96,858.000
HOME DEPOT INC 12,266 299.710 3,676,242.860
ASSURANT INC 532 129.110 68,686.520
HUNTINGTON BANCSHARES INC 18,748 10.830 203,040.840
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 431 215.320 92,802.920
HERSHEY CO/THE 1,815 260.590 472,970.850
HUMANA INC 1,569 455.000 713,895.000
NXP SEMICONDUCTORS NV 3,276 195.690 641,080.440
HENRY SCHEIN INC 1,491 74.810 111,541.710
HP INC 12,871 30.950 398,357.450
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 17,322 16.810 291,182.820
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C 681 30.460 20,743.260
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 2,262 78.260 177,024.120
ARCH CAPITAL GROUP LTD 4,663 70.080 326,783.040
KRAFT HEINZ CO/THE 9,063 36.670 332,340.210
ENPHASE ENERGY INC 1,738 179.200 311,449.600
INTL BUSINESS MACHINES CORP 10,861 137.200 1,490,129.200
HUBBELL INC 739 315.450 233,117.550
INTERNATIONAL PAPER CO 4,724 31.800 150,223.200
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS 1,500 66.030 99,045.000
INC
ZOETIS INC 5,604 165.650 928,302.600
TRANE TECHNOLOGIES PLC 2,849 181.380 516,751.620
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP 1,700 92.070 156,519.000
CHENIERE ENERGY INC 2,818 147.000 414,246.000
HYATT HOTELS CORP - CL A 600 116.890 70,134.000
ALLEGION PLC 942 116.770 109,997.340
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 1,800 121.000 217,800.000
LIBERTY GLOBAL PLC- C 2,912 18.230 53,085.760
WASTE CONNECTIONS INC 3,046 136.830 416,784.180
JUNIPER NETWORKS INC 3,530 31.680 111,830.400
JM SMUCKER CO/THE 1,225 152.460 186,763.500
JOHNSON & JOHNSON 31,444 161.560 5,080,092.640
ABBVIE INC 21,319 136.230 2,904,287.370
HOLOGIC INC 3,236 78.220 253,119.920
KIMBERLY-CLARK CORP 4,210 135.120 568,855.200
KROGER CO 8,532 47.210 402,795.720
KLA CORP 1,664 480.540 799,618.560
LOCKHEED MARTIN CORP 2,855 452.550 1,292,030.250
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 840 239.790 201,423.600
BATH AND BODY WORKS INC WHEN 2,872 39.700 114,018.400
ISSUE
LOWE'S COS INC 7,299 214.860 1,568,263.140
ELI LILLY & CO 9,756 447.720 4,367,956.320
LAM RESEARCH CORP 1,701 630.030 1,071,681.030
LOEWS CORP 2,228 58.120 129,491.360
MCDONALD'S CORP 8,823 288.440 2,544,906.120
3M CO 6,415 101.950 654,009.250
META PLATFORMS INC CLASS A 26,696 273.350 7,297,351.600
S&P GLOBAL INC 3,988 393.090 1,567,642.920
MARTIN MARIETTA MATERIALS 755 425.810 321,486.550
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 736 271.440 199,779.840
ALCOA CORP 2,093 36.130 75,620.090
PHILLIPS 66 5,350 95.700 511,995.000
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A 1,900 181.230 344,337.000
MGM RESORTS INTERNATIONAL 3,867 43.840 169,529.280
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 2,785 90.980 253,379.300
METLIFE INC 8,330 53.940 449,320.200
MARVELL TECHNOLOGY INC 11,318 62.960 712,581.280
ARISTA NETWORKS INC 3,030 169.080 512,312.400
MOTOROLA SOLUTIONS INC 1,969 278.310 547,992.390
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 282 1,315.570 370,990.740
BAKER HUGHES CO 12,517 29.940 374,758.980
ROCKWELL AUTOMATION INC 1,297 313.120 406,116.640
MERCK & CO. INC. 30,545 108.660 3,319,019.700
DUPONT DE NEMOURS INC 6,267 69.940 438,313.980
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MASCO CORP 2,541 55.290 140,491.890
M & T BANK CORP 1,806 121.900 220,151.400
MARSH & MCLENNAN COS 5,896 178.100 1,050,077.600
BLACK KNIGHT INC 2,498 57.000 142,386.000
HEICO CORP-CLASS A 1,147 131.290 150,589.630
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 3,313 181.460 601,176.980
WORKDAY INC-CLASS A 2,724 217.310 591,952.440
BLOCK INC CLASS A 7,249 63.690 461,688.810
TRANSUNION 2,557 75.510 193,079.070
VISTRA CORP 4,057 24.810 100,654.170
NOVOCURE LTD 1,054 45.000 47,430.000
NETAPP INC 2,370 73.300 173,721.000
NIKE INC -CL B 15,156 112.860 1,710,506.160
NORFOLK SOUTHERN CORP 2,913 221.400 644,938.200
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 6,888 86.640 596,776.320
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 2,496 98.260 245,256.960
ALLY FINANCIAL INC 3,709 28.370 105,224.330
NORTHROP GRUMMAN CORP 1,709 447.900 765,461.100
APTIV PLC 3,476 101.010 351,110.760
NEWMONT CORP 9,604 42.100 404,328.400
MCKESSON CORP 1,707 391.250 667,863.750
XYLEM INC 2,343 111.780 261,900.540
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 18,638 93.060 1,734,452.280
NUCOR CORP 3,183 150.640 479,487.120
GODADDY INC - CLASS A 1,930 74.430 143,649.900
EVERGY INC 2,923 58.920 172,223.160
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 8,824 58.470 515,939.280
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 269 217.130 58,407.970
OKTA INC 1,995 74.420 148,467.900
LIBERTY BROADBAND-C 1,445 75.200 108,664.000
WIX.COM LTD 785 85.280 66,944.800
EQUITABLE HOLDINGS INC 4,293 26.770 114,923.610
KKR & CO INC 6,886 57.030 392,708.580
PAYCHEX INC 3,974 111.540 443,259.960
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 746 909.640 678,591.440
ALTRIA GROUP INC 21,458 43.950 943,079.100
P G & E CORP 18,479 17.240 318,577.960
PFIZER INC 67,530 39.360 2,657,980.800
CIGNA CORP 3,589 263.770 946,670.530
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DELL TECHNOLOGIES -C 3,276 49.380 161,768.880
XCEL ENERGY INC 6,256 62.490 390,937.440
STERIS PLC 1,293 213.120 275,564.160
SEA LTD-ADR 4,100 63.640 260,924.000
FOX CORP - CLASS B 1,530 31.190 47,720.700
FOX CORP - CLASS A 3,495 33.290 116,348.550
STRYKER CORP 4,035 293.570 1,184,554.950
DOW INC 8,760 52.810 462,615.600
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 1,130 71.600 80,908.000
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 2,751 68.400 188,168.400
PARKER HANNIFIN CORP 1,555 367.550 571,540.250
UBER TECHNOLOGIES INC 22,015 41.270 908,559.050
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 2,611 201.280 525,542.080
PROCTER & GAMBLE CO/THE 28,436 146.420 4,163,599.120
EXELON CORP 12,353 40.120 495,602.360
INGERSOLL-RAND INC 4,291 64.120 275,138.920
NVR INC 39 5,886.570 229,576.230
CONOCOPHILLIPS 15,114 102.670 1,551,754.380
TWILIO INC - A 2,053 66.290 136,093.370
DOCUSIGN INC 2,333 54.100 126,215.300
PAYCOM SOFTWARE INC 700 319.910 223,937.000
CERIDIAN HCM HOLDING INC 1,470 66.060 97,108.200
PEPSICO INC 16,523 183.170 3,026,517.910
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 409 151.900 62,127.100
DROPBOX INC-CLASS A 2,950 25.100 74,045.000
MONGODB INC 821 374.590 307,538.390
SNAP INC - A 12,910 10.250 132,327.500
CORTEVA INC 8,992 57.030 512,813.760
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 4,596 85.540 393,141.840
AMCOR PLC 19,545 10.160 198,577.200
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 2,641 153.960 406,608.360
ROKU INC 1,417 73.370 103,965.290
AMERICAN WATER WORKS CO INC 2,290 146.110 334,591.900
ACCENTURE PLC-CL A 7,560 315.050 2,381,778.000
PENTAIR PLC 2,222 60.590 134,630.980
QUALCOMM INC 13,440 123.400 1,658,496.000
INVESCO LTD 3,700 16.560 61,272.000
ADVANCE AUTO PARTS INC 664 70.200 46,612.800
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 2,895 72.350 209,453.250
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DATADOG INC - CLASS A 3,487 96.280 335,728.360
PINTEREST INC- CLASS A 7,896 24.420 192,820.320
REGENERON PHARMACEUTICALS 1,267 771.110 976,996.370
REPUBLIC SERVICES INC 2,789 143.560 400,388.840
BOOKING HOLDINGS INC 460 2,609.790 1,200,503.400
ROSS STORES INC 4,254 106.240 451,944.960
PACKAGING CORP OF AMERICA 998 131.360 131,097.280
RESMED INC 1,797 216.640 389,302.080
QUEST DIAGNOSTICS INC 1,327 136.250 180,803.750
ROBERT HALF INTL INC 1,209 71.370 86,286.330
MODERNA INC 4,117 126.050 518,947.850
HUBSPOT INC 651 503.940 328,064.940
REVVITY INC 1,345 115.400 155,213.000
CARRIER GLOBAL CORP 10,330 46.160 476,832.800
OTIS WORLDWIDE CORP 5,262 87.510 460,477.620
BILL HOLDINGS INC 1,159 114.240 132,404.160
AVANTOR INC 9,780 19.560 191,296.800
CARLYLE GROUP INC/THE 2,773 30.630 84,936.990
DYNATRACE INC 2,339 51.820 121,206.980
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 6,114 76.810 469,616.340
REGIONS FINANCIAL CORP 12,113 18.010 218,155.130
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A 2,996 27.650 82,839.400
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 4,176 32.150 134,258.400
MATCH GROUP INC 3,049 44.110 134,491.390
CHEVRON CORP 22,166 157.090 3,482,056.940
ZSCALER INC 985 157.550 155,186.750
EDISON INTERNATIONAL 4,460 68.170 304,038.200
ETSY INC 1,409 95.060 133,939.540
TESLA INC 34,601 256.790 8,885,190.790
SNOWFLAKE INC-CLASS A 2,965 181.070 536,872.550
GEN DIGITAL INC 8,505 18.350 156,066.750
UNITY SOFTWARE INC 3,542 41.040 145,363.680
STANLEY BLACK & DECKER INC 1,745 89.090 155,462.050
SYNOPSYS INC 1,794 446.050 800,213.700
CHEWY INC - CLASS A 856 39.710 33,991.760
CLOUDFLARE INC - CLASS A 3,552 68.870 244,626.240
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 1,266 335.250 424,426.500
VIATRIS INC 11,272 9.760 110,014.720
DOORDASH INC - A 3,438 71.500 245,817.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ROBLOX CORP -CLASS A 5,270 39.910 210,325.700
AIRBNB INC-CLASS A 5,023 125.140 628,578.220
CBRE GROUP INC - A 3,973 78.390 311,443.470
SOUTHERN CO/THE 13,211 70.480 931,111.280
SYSCO CORP 6,345 72.830 462,106.350
TRAVELERS COS INC/THE 2,826 173.550 490,452.300
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 600 41.920 25,152.000
SEI INVESTMENTS COMPANY 1,600 58.700 93,920.000
STEEL DYNAMICS INC 2,156 104.690 225,711.640
SCHLUMBERGER LTD 16,649 47.270 786,998.230
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 1,749 44.550 77,917.950
AT&T INC 85,991 15.840 1,362,097.440
APA CORP 3,632 33.650 122,216.800
SOUTHWEST AIRLINES CO 1,008 33.570 33,838.560
ON SEMICONDUCTOR CORP 4,947 92.740 458,784.780
CAESARS ENTERTAINMENT INC 2,388 49.190 117,465.720
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 3,066 245.850 753,776.100
SEMPRA ENERGY 3,708 147.290 546,151.320
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 2,264 53.420 120,942.880
CLARIVATE PLC 3,377 8.900 30,055.300
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 24,448 15.910 388,967.680
UIPATH INC - CLASS A 4,500 17.990 80,955.000
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 2,240 65.290 146,249.600
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 1,335 53.900 71,956.500
TEXAS INSTRUMENTS INC 10,849 177.120 1,921,574.880
SALESFORCE.COM INC 12,023 209.400 2,517,616.200
WESTROCK CO 3,840 29.230 112,243.200
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 5,086 76.150 387,298.900
CLASS
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 8,284 64.500 534,318.000
TERADYNE INC 2,046 110.360 225,796.560
UNION PACIFIC CORP 7,417 202.740 1,503,722.580
MARATHON OIL CORP 7,622 22.810 173,857.820
MARATHON PETROLEUM CORP 5,823 111.640 650,079.720
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 17,565 96.860 1,701,345.900
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 8,782 174.880 1,535,796.160
IQVIA HOLDINGS INC 2,288 212.720 486,703.360
AMEREN CORPORATION 2,727 82.840 225,904.680
UNITEDHEALTH GROUP INC 11,236 459.860 5,166,986.960
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TOAST INC CLASS A 2,900 23.280 67,512.000
VERISIGN INC 1,080 220.790 238,453.200
LUCID GROUP INC 5,100 6.400 32,640.000
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A 4,541 14.740 66,934.340
(PRO
VALERO ENERGY CORP 4,723 111.830 528,173.090
ULTA BEAUTY INC 668 443.580 296,311.440
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 3,008 34.650 104,227.200
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 767 146.190 112,127.730
ELEVANCE HEALTH INC 2,852 436.330 1,244,413.160
WALT DISNEY CO/THE 21,867 92.450 2,021,604.150
WELLS FARGO & CO 45,552 42.080 1,916,828.160
WASTE MANAGEMENT INC 4,899 162.420 795,695.580
WILLIAMS COS INC 14,697 30.200 443,849.400
TRACTOR SUPPLY COMPANY 1,418 218.040 309,180.720
WHIRLPOOL CORP 636 145.960 92,830.560
WALMART INC 17,967 156.870 2,818,483.290
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 2,639 142.010 374,764.390
WYNN RESORTS LTD 1,145 103.500 118,507.500
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A 13,900 3.400 47,260.000
WABTEC CORP 1,729 101.660 175,770.140
TJX COMPANIES INC 13,864 79.900 1,107,733.600
WATERS CORP 759 262.080 198,918.720
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 697 280.380 195,424.860
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 9,298 31.510 292,979.980
WILLIS TOWERS WATSON PLC 1,391 228.400 317,704.400
WESTERN DIGITAL CORP 4,444 40.460 179,804.240
WEC ENERGY GROUP INC 3,920 90.530 354,877.600
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 6,197 61.930 383,780.210
VISA INC-CLASS A SHARES 19,555 223.440 4,369,369.200
PPL CORP 9,677 26.860 259,924.220
CONSTELLATION ENERGY CORP 4,120 93.200 383,984.000
WHEN ISS
PULTEGROUP INC 2,592 73.250 189,864.000
WARNER BROS. DISCOVERY INC 28,848 13.670 394,352.160
SERIES
PPG INDUSTRIES INC 2,929 140.700 412,110.300
NORTHERN TRUST CORP 2,667 74.250 198,024.750
FERGUSON PLC 2,854 150.030 428,185.620
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NVIDIA CORP 29,900 429.970 12,856,103.000
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 4,858 126.520 614,634.160
ASPEN TECHNOLOGY CORP 300 164.550 49,365.000
TYSON FOODS INC-CL A 3,833 49.760 190,730.080
NETFLIX INC 5,358 440.860 2,362,127.880
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 4,716 520.120 2,452,885.920
NRG ENERGY INC 2,411 34.340 82,793.740
GLOBE LIFE INC 1,011 107.000 108,177.000
TEXTRON INC 2,388 65.290 155,912.520
NEWS CORP - CLASS A 3,749 19.260 72,205.740
TEXAS PACIFIC LAND CORP 70 1,330.370 93,125.900
OMNICOM GROUP 2,311 94.620 218,666.820
JACOBS SOLUTIONS INC 1,337 115.290 154,142.730
ORACLE CORP 19,574 122.270 2,393,312.980
MASTERCARD INC - A 10,328 374.760 3,870,521.280
ONEOK INC 5,566 60.430 336,353.380
ROPER TECHNOLOGIES INC 1,225 456.440 559,139.000
U HAUL NON VOTING SERIES N 882 48.730 42,979.860
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A 1,800 94.170 169,506.000
CHESAPEAKE ENERGY CORP 1,200 79.760 95,712.000
HF SINCLAIR CORP 1,900 44.600 84,740.000
OVINTIV INC 3,000 36.880 110,640.000
YUM! BRANDS INC 3,486 136.350 475,316.100
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 2,174 136.630 297,033.620
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B 1,961 67.450 132,269.450
BANK OF AMERICA CORP 86,551 29.120 2,520,365.120
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 510 398.720 203,347.200
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 2,586 94.410 244,144.260
AMERICAN EXPRESS CO 7,600 174.470 1,325,972.000
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES 4,632 78.530 363,750.960
LINDE PLC 5,927 374.310 2,218,535.370
ANALOG DEVICES INC 5,980 191.890 1,147,502.200
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS 3,600 20.940 75,384.000
A
MONDAYCOM LTD 200 182.910 36,582.000
ADVANCED MICRO DEVICES 19,372 127.330 2,466,636.760
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 8,268 55.840 461,685.120
SKYWORKS SOLUTIONS INC 2,029 109.890 222,966.810
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 2,609 94.720 247,124.480
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AVERY DENNISON CORP 1,070 167.090 178,786.300
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 6,537 63.710 416,472.270
EMERSON ELECTRIC CO 7,382 85.840 633,670.880
AON PLC-CLASS A 2,432 322.970 785,463.040
AMGEN INC 6,436 222.280 1,430,594.080
EATON CORP PLC 4,609 193.070 889,859.630
CONSTELLATION BRANDS INC-A 2,100 247.010 518,721.000
APPLIED MATERIALS INC 10,197 141.170 1,439,510.490
CME GROUP INC 4,188 181.510 760,163.880
ECOLAB INC 3,135 179.810 563,704.350
EQUIFAX INC 1,576 229.710 362,022.960
GILEAD SCIENCES INC 14,752 77.950 1,149,918.400
KEURIG DR PEPPER INC 10,021 31.760 318,266.960
HORMEL FOODS CORP 3,880 41.250 160,050.000
STATE STREET CORP 4,667 73.200 341,624.400
SCHWAB (CHARLES) CORP 17,123 54.350 930,635.050
BAXTER INTERNATIONAL INC 6,528 43.450 283,641.600
CAMPBELL SOUP CO 2,716 45.910 124,691.560
CROWN HOLDINGS INC 1,392 85.320 118,765.440
CARDINAL HEALTH INC 2,973 86.970 258,561.810
FEDEX CORP 2,877 229.670 660,760.590
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 4,693 112.330 527,164.690
FMC CORP 1,360 104.540 142,174.400
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 2,772 78.300 217,047.600
INTEL CORP 49,592 35.580 1,764,483.360
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 4,318 40.140 173,324.520
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 4,037 70.640 285,173.680
WOLFSPEED INC 1,500 56.490 84,735.000
ILLINOIS TOOL WORKS 3,598 244.460 879,567.080
SIRIUS XM HOLDINGS INC 10,227 3.770 38,555.790
ILLUMINA INC 1,993 204.840 408,246.120
SEALED AIR CORP 1,450 39.130 56,738.500
INTUITIVE SURGICAL INC 4,242 323.070 1,370,462.940
CHECK POINT SOFTWARE TECH 1,239 128.870 159,669.930
SNAP-ON INC 623 271.780 169,318.940
CARMAX INC 1,749 79.700 139,395.300
DUKE ENERGY CORP 8,939 90.850 812,108.150
TARGET CORP 5,473 133.230 729,167.790
DOVER CORP 1,784 145.180 259,001.120
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WW GRAINGER INC 541 727.070 393,344.870
CINTAS CORP 1,059 486.090 514,769.310
CONAGRA BRANDS INC 5,109 34.950 178,559.550
LAMB WESTON HOLDINGS INC 1,700 115.000 195,500.000
CLOROX COMPANY 1,387 153.940 213,514.780
ENTERGY CORP 2,623 101.300 265,709.900
MICROSOFT CORP 85,466 337.340 28,831,100.440
INCYTE CORP 1,856 61.440 114,032.640
CVS HEALTH CORP 15,735 66.650 1,048,737.750
MEDTRONIC PLC 15,957 87.910 1,402,779.870
MICRON TECHNOLOGY INC 12,891 69.120 891,025.920
BLACKROCK INC 1,771 692.450 1,226,328.950
CENTERPOINT ENERGY INC 6,679 29.030 193,891.370
HASBRO INC 1,326 61.910 82,092.660
KELLOGG CO 3,095 66.140 204,703.300
KEYCORP 12,565 9.910 124,519.150
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 16,201 73.130 1,184,779.130
COOPER COS INC/THE 551 362.740 199,869.740
CHUBB LTD 4,863 188.840 918,328.920
ARROW ELECTRONICS INC 737 137.930 101,654.410
ALLSTATE CORP 3,364 111.400 374,749.600
EBAY INC 6,077 45.070 273,890.390
PAYPAL HOLDINGS INC 12,916 63.600 821,457.600
EASTMAN CHEMICAL CO 1,392 81.970 114,102.240
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 2,849 192.160 547,463.840
TRIMBLE INC 3,489 51.920 181,148.880
LENNAR CORP-A 3,247 114.750 372,593.250
LEAR CORP 828 144.660 119,778.480
PROGRESSIVE CORP 6,854 126.930 869,978.220
PACCAR INC 6,396 78.060 499,271.760
BIOGEN INC 1,787 299.990 536,082.130
IDEXX LABORATORIES INC 1,036 466.970 483,780.920
STARBUCKS CORP 13,829 100.660 1,392,027.140
PTC INC 1,200 141.380 169,656.000
EVERSOURCE ENERGY 4,318 69.900 301,828.200
INTUIT INC 3,394 446.220 1,514,470.680
BORGWARNER INC 2,741 47.800 131,019.800
BEST BUY CO INC 2,316 76.640 177,498.240
BALL CORP 4,223 54.460 229,984.580
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BOSTON SCIENTIFIC CORP 17,522 53.310 934,097.820
ELECTRONIC ARTS INC 3,380 127.900 432,302.000
VULCAN MATERIALS CO 1,488 207.390 308,596.320
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 3,003 340.960 1,023,902.880
VF CORP 5,442 19.270 104,867.340
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B 8,261 16.600 137,132.600
MOHAWK INDUSTRIES INC 564 98.940 55,802.160
CARNIVAL CORP 14,358 15.600 223,984.800
CLEVELAND-CLIFFS INC 7,674 16.720 128,309.280
COMCAST CORP-CLASS A 52,031 40.840 2,124,946.040
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 1,900 49.770 94,563.000
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 13,100 4.100 53,710.000
アメリカ・ドル 小計 458,317,735.050
(64,343,226,824)
イギリス・ポン SHELL PLC 85,307 23.045 1,965,899.810
ド
HALEON PLC 67,998 3.189 216,845.620
WISE PLC CLASS A 7,805 6.200 48,391.000
BP PLC 220,257 4.611 1,015,715.150
UNILEVER PLC 30,507 39.675 1,210,365.220
BARCLAYS PLC 177,480 1.574 279,424.510
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 110,496 1.507 166,572.720
PRUDENTIAL PLC 33,907 11.360 385,183.520
NATWEST GROUP PLC 69,835 2.654 185,342.090
JOHNSON MATTHEY PLC 3,080 17.605 54,223.400
BAE SYSTEMS PLC 39,854 9.504 378,772.410
AVIVA PLC 31,964 4.008 128,111.710
GSK 50,745 13.634 691,857.330
INFORMA PLC 16,200 7.044 114,112.800
AUTO TRADER GROUP PLC 10,587 6.408 67,841.490
DCC PLC 1,637 46.650 76,366.050
OCADO GROUP PLC 5,149 4.091 21,064.550
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 740 113.700 84,138.000
HALMA PLC 3,978 24.290 96,625.620
ENTAIN PLC 5,823 12.065 70,254.490
JD SPORTS FASHION PLC 45,396 1.482 67,299.570
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 6,857 5.532 37,932.920
M&G PLC 25,964 2.021 52,473.240
ENDEAVOUR MINING PLC 2,357 20.520 48,365.640
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RELX PLC 23,973 25.800 618,503.400
DIAGEO PLC 27,459 33.755 926,878.540
RIO TINTO PLC 13,268 53.380 708,245.840
STANDARD CHARTERED PLC 27,461 6.700 183,988.700
TESCO PLC 87,212 2.640 230,239.680
SMITH & NEPHEW PLC 9,237 12.490 115,370.130
GLENCORE PLC 118,288 4.703 556,367.600
HARGREAVES LANSDOWN PLC 3,200 8.444 27,020.800
SMITHS GROUP PLC 4,080 17.020 69,441.600
PEARSON PLC 8,271 8.226 68,037.240
SAINSBURY (J) PLC 17,631 2.725 48,044.470
NEXT PLC 1,456 64.520 93,941.120
TAYLOR WIMPEY PLC 57,808 1.103 63,791.120
WHITBREAD PLC 2,465 34.000 83,810.000
BUNZL PLC 3,703 31.060 115,015.180
VODAFONE GROUP PLC 338,629 0.728 246,657.360
CRODA INTERNATIONAL PLC 1,408 55.260 77,806.080
KINGFISHER PLC 24,703 2.382 58,842.540
WPP PLC 13,021 8.748 113,907.700
UNITED UTILITIES GROUP PLC 8,244 10.390 85,655.160
SEVERN TRENT PLC 2,681 27.040 72,494.240
RENTOKIL INITIAL PLC 30,337 6.420 194,763.540
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 8,936 59.060 527,760.160
ST JAMES'S PLACE PLC 8,844 11.485 101,573.340
SCHRODERS PLC 7,217 4.578 33,039.420
SSE PLC 13,672 18.365 251,086.280
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 12,368 4.517 55,866.250
ASTRAZENECA PLC 18,889 115.100 2,174,123.900
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 80,741 2.380 192,163.580
3I GROUP PLC 10,364 20.310 210,492.840
ASHTEAD GROUP PLC 5,656 54.780 309,835.680
SAGE GROUP PLC/THE 11,548 8.746 100,998.800
NATIONAL GRID PLC 45,851 10.315 472,953.060
LLOYDS BANKING GROUP PLC 851,544 0.452 385,621.700
IMPERIAL BRANDS PLC 11,926 17.425 207,810.550
CENTRICA PLC 72,184 1.171 84,563.550
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) 1,155 39.420 45,530.100
PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 26,430 25.700 679,251.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 3,483 18.795 65,462.980
HSBC HOLDINGS PLC 241,675 6.108 1,476,150.900
ANGLO AMERICAN PLC 14,524 25.825 375,082.300
MONDI PLC 5,248 12.620 66,229.760
COMPASS GROUP PLC 20,669 21.800 450,584.200
PERSIMMON PLC 3,969 11.685 46,377.760
BT GROUP PLC 75,578 1.368 103,390.700
COCA-COLA HBC AG-DI 2,574 23.380 60,180.120
BURBERRY GROUP PLC 4,508 22.610 101,925.880
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 2,078 55.400 115,121.200
INTERTEK GROUP PLC 1,713 43.940 75,269.220
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 4,564 86.580 395,151.120
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 2,039 19.000 38,741.000
ADMIRAL GROUP PLC 1,570 22.510 35,340.700
ANTOFAGASTA PLC 6,056 15.600 94,473.600
ABRDN PLC 27,775 2.167 60,188.420
EXPERIAN PLC 11,460 29.740 340,820.400
イギリス・ポンド 小計 21,955,161.370
(3,901,871,279)
イスラエル・ ISRAEL DISCOUNT BANK-A 14,335 18.840 270,071.400
シュケル
AZRIELI GROUP LTD 530 215.600 114,268.000
TOWER SEMICONDUCTOR LTD 1,279 147.000 188,013.000
ICL GROUP LTD 8,294 20.610 170,939.340
ELBIT SYSTEMS LTD 300 739.000 221,700.000
BANK HAPOALIM BM 15,160 31.050 470,718.000
BANK LEUMI LE-ISRAEL 24,049 27.110 651,968.390
NICE LTD 742 818.200 607,104.400
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 1,883 129.000 242,907.000
イスラエル・シュケル 小計 2,937,689.530
(115,094,268)
オーストラリ THE LOTTERY CORPORATION LTD 23,727 5.060 120,058.620
ア・ドル
TELSTRA GROUP LTD 42,351 4.350 184,226.850
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 38,283 22.920 877,446.360
MEDIBANK PRIVATE LTD 30,136 3.610 108,790.960
BHP GROUP LTD 62,531 45.900 2,870,172.900
SOUTH32 LTD 64,500 3.900 251,550.000
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 24,185 34.650 838,010.250
FORTESCUE METALS GROUP LTD 21,722 21.700 471,367.400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 39,707 25.510 1,012,925.570
WESTPAC BANKING CORP 44,052 20.560 905,709.120
SANTOS LTD 34,414 7.290 250,878.060
RIO TINTO LTD 4,751 116.150 551,828.650
ORIGIN ENERGY LTD 18,280 8.490 155,197.200
AURIZON HOLDINGS LTD 19,619 3.570 70,039.830
PILBARA MINERALS LTD 30,083 4.880 146,805.040
XERO LTD 1,426 111.340 158,770.840
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 2,748 31.790 87,358.920
COLES GROUP LTD 16,386 17.890 293,145.540
WISETECH GLOBAL LTD 1,645 78.300 128,803.500
IDP EDUCATION LTD 2,088 23.680 49,443.840
IGO LTD 8,081 15.140 122,346.340
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 16,320 13.040 212,812.800
REECE LTD 2,322 18.790 43,630.380
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 13,906 5.930 82,462.580
SEEK LTD 4,813 21.600 103,960.800
TREASURY WINE ESTATES LTD 8,616 11.420 98,394.720
NEWCREST MINING LTD 10,878 26.080 283,698.240
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 21,692 97.370 2,112,150.040
AMPOL LTD 4,605 30.530 140,590.650
ORICA LTD 4,783 15.160 72,510.280
QBE INSURANCE GROUP LTD 20,961 15.120 316,930.320
WOOLWORTHS GROUP LTD 16,085 38.370 617,181.450
QANTAS AIRWAYS LTD 6,373 6.390 40,723.470
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 4,796 39.090 187,475.640
MACQUARIE GROUP LTD 4,572 178.050 814,044.600
ARISTOCRAT LEISURE LTD 7,793 38.080 296,757.440
CSL LTD 6,113 287.250 1,755,959.250
WESFARMERS LTD 14,007 48.200 675,137.400
COCHLEAR LTD 1,039 237.470 246,731.330
BLUESCOPE STEEL LTD 5,024 20.530 103,142.720
SUNCORP GROUP LTD 14,504 13.140 190,582.560
ASX LTD 2,260 60.820 137,453.200
COMPUTERSHARE LTD 6,054 22.820 138,152.280
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 27,097 5.230 141,717.310
SONIC HEALTHCARE LTD 5,223 35.010 182,857.230
BRAMBLES LTD 21,201 13.770 291,937.770
MINERAL RESOURCES LTD 1,881 71.320 134,152.920
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RAMSAY HEALTH CARE LTD 2,064 57.500 118,680.000
REA GROUP LTD 608 132.500 80,560.000
オーストラリア・ドル 小計 19,275,263.170
(1,838,281,848)
カナダ・ドル ALIMENTATION COUCHE TARD 10,376 65.040 674,855.040
MULTI VOT
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 4,176 44.700 186,667.200
VOTING
IMPERIAL OIL LTD 3,068 66.190 203,070.920
CONSTELLATION SOFTWARE INC 253 2,758.400 697,875.200
RESTAURANT BRANDS INTERN 3,305 101.680 336,052.400
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 5,069 59.430 301,250.670
INTACT FINANCIAL CORP 1,951 197.870 386,044.370
BCE INC 668 60.370 40,327.160
FRANCO-NEVADA CORP 2,414 192.950 465,781.300
SUNCOR ENERGY INC 15,297 39.730 607,749.810
METRO INC/CN 2,377 71.100 169,004.700
NATIONAL BANK OF CANADA 3,895 98.800 384,826.000
BANK OF NOVA SCOTIA 14,637 66.310 970,579.470
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 11,245 57.640 648,161.800
TORONTO-DOMINION BANK 21,650 79.920 1,730,268.000
GREAT-WEST LIFECO INC 3,335 38.470 128,297.450
ROYAL BANK OF CANADA 16,209 125.180 2,029,042.620
TOURMALINE OIL CORP 3,656 59.570 217,787.920
TC ENERGY CORP 11,792 54.440 641,956.480
PEMBINA PIPELINE CORP 6,494 41.140 267,163.160
BARRICK GOLD CORP 20,761 22.370 464,423.570
CAE INC 3,752 27.720 104,005.440
THOMSON REUTERS CORP 1,968 169.020 332,631.360
EMPIRE CO LTD 'A' 1,800 34.690 62,442.000
WEST FRASER TIMBER CO LTD 631 106.190 67,005.890
CCL INDUSTRIES INC - CL B 1,560 62.760 97,905.600
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR 4,700 20.340 95,598.000
HYDRO ONE LTD 4,866 37.290 181,453.140
LOBLAW COMPANIES LTD 1,861 117.020 217,774.220
NORTHLAND POWER INC 2,632 27.660 72,801.120
WSP GLOBAL INC 1,457 175.780 256,111.460
TOROMONT INDUSTRIES LTD 974 107.760 104,958.240
PARKLAND CORP 1,621 33.810 54,806.010
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
QUEBECOR INC -CL B 1,949 33.250 64,804.250
EMERA INC 3,524 54.800 193,115.200
TFI INTERNATIONAL INC 924 141.370 130,625.880
CANADIAN UTILITIES LTD-A 2,193 34.770 76,250.610
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 5,043 58.410 294,561.630
BRP INC/CA- SUB VOTING 403 107.500 43,322.500
IVANHOE MINES LTD-CL A 7,402 11.860 87,787.720
AGNICO EAGLE MINES LTD 5,983 66.870 400,083.210
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 6,997 11.130 77,876.610
AIR CANADA 1,700 23.540 40,018.000
KINROSS GOLD CORP 14,757 6.480 95,625.360
BANK OF MONTREAL 8,204 118.270 970,287.080
POWER CORP OF CANADA 6,972 35.080 244,577.760
SHOPIFY INC - CLASS A 14,231 87.850 1,250,193.350
NUTRIEN LTD 6,174 78.040 481,818.960
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 1,532 44.100 67,561.200
CAMECO CORP 4,390 41.630 182,755.700
FIRSTSERVICE CORP 422 196.400 82,880.800
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 1,865 50.010 93,268.650
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 772 39.650 30,609.800
TELUS CORP 600 25.480 15,288.000
TECK RESOURCES LTD-CLS B 5,374 57.780 310,509.720
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 623 171.240 106,682.520
CANADIAN NATURAL RESOURCES 13,870 73.930 1,025,409.100
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 274 980.810 268,741.940
MAGNA INTERNATIONAL INC 3,947 74.970 295,906.590
WESTON (GEORGE) LTD 800 153.250 122,600.000
PAN AMERICAN SILVER CORP 2,615 20.090 52,535.350
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE 1,000 103.030 103,030.000
SUN LIFE FINANCIAL INC 7,751 67.360 522,107.360
ENBRIDGE INC 24,358 49.160 1,197,439.280
BROOKFIELD CORP 16,387 44.100 722,666.700
MANULIFE FINANCIAL CORP 21,041 25.670 540,122.470
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY 10,962 103.610 1,135,772.820
IA FINANCIAL CORP INC 1,609 91.120 146,612.080
GILDAN ACTIVEWEAR INC 2,364 40.230 95,103.720
CANADIAN NATL RAILWAY CO 6,838 155.490 1,063,240.620
CGI INC - CLASS A 2,956 139.850 413,396.600
ONEX CORPORATION 1,104 70.150 77,445.600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IGM FINANCIAL INC 1,318 41.010 54,051.180
TMX GROUP LTD 3,490 29.850 104,176.500
OPEN TEXT CORP 3,210 56.000 179,760.000
SAPUTO INC 2,900 31.270 90,683.000
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 7,781 30.960 240,899.760
FORTIS INC 5,938 56.490 335,437.620
RB GLOBAL INC 2,046 75.880 155,250.480
LUNDIN MINING CORP 6,600 10.730 70,818.000
CENOVUS ENERGY INC 18,231 22.160 403,998.960
DOLLARAMA INC 3,074 85.870 263,964.380
ALTAGAS LTD 3,201 24.540 78,552.540
KEYERA CORP 2,200 30.520 67,144.000
ARC RESOURCES LTD 7,734 16.940 131,013.960
カナダ・ドル 小計 28,497,062.840
(3,000,740,718)
シンガポール・ CAPITALAND INVESTMENT LTD 30,400 3.360 102,144.000
ドル
UNITED OVERSEAS BANK LTD 14,900 28.070 418,243.000
DBS GROUP HOLDINGS LTD 24,300 31.160 757,188.000
SINGAPORE AIRLINES LTD 13,750 7.600 104,500.000
KEPPEL CORP LTD 17,300 6.690 115,737.000
UOL GROUP LTD 3,000 6.700 20,100.000
CITY DEVELOPMENTS LTD 5,200 6.950 36,140.000
SEATRIUM 330,171 0.128 42,261.880
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 1,200 33.490 40,188.000
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 44,700 12.430 555,621.000
GENTING SINGAPORE LTD 130,000 0.950 123,500.000
VENTURE CORP LTD 3,200 15.190 48,608.000
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 112,400 2.490 279,876.000
SINGAPORE TECH ENGINEERING 14,100 3.710 52,311.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD 11,800 9.700 114,460.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD 27,800 4.020 111,756.000
シンガポール・ドル 小計 2,922,633.880
(305,649,051)
スイス・フラン DUFRY AG-REG 1,251 40.360 50,490.360
UBS GROUP AG-REG 39,677 18.485 733,429.340
ROCHE HOLDING AG-BR 324 295.800 95,839.200
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 89 709.000 63,101.000
ADECCO GROUP AG-REG 1,754 28.470 49,936.380
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 8,441 274.550 2,317,476.550
SIKA AG-REG 1,670 259.700 433,699.000
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 2 113,400.000 226,800.000
ABB LTD-REG 19,516 35.410 691,061.560
SWISS RE AG 3,723 88.460 329,336.580
NESTLE SA-REG 33,621 106.520 3,581,308.920
PARTNERS GROUP HOLDING AG 256 887.200 227,123.200
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 494 199.200 98,404.800
JULIUS BAER GROUP LTD 2,684 58.140 156,047.760
SGS SA-REG 2,300 85.100 195,730.000
SCHINDLER HOLDING AG-REG 467 192.100 89,710.700
TEMENOS AG - REG 793 75.980 60,252.140
HELVETIA HOLDING AG-REG 471 125.600 59,157.600
VAT GROUP AG 339 392.600 133,091.400
BKW AG 250 148.300 37,075.000
ALCON INC 6,230 71.800 447,314.000
SIG GROUP N AG 3,400 25.620 87,108.000
SWATCH GROUP AG/THE-BR 377 265.000 99,905.000
ZURICH INSURANCE GROUP AG 1,779 426.400 758,565.600
BALOISE HOLDING AG - REG 550 141.400 77,770.000
CLARIANT AG-REG 2,552 13.140 33,533.280
NOVARTIS AG-REG 24,992 89.660 2,240,782.720
BARRY CALLEBAUT AG-REG 41 1,739.000 71,299.000
BACHEM HOLDING AG-REG B 390 87.000 33,930.000
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 6,182 147.050 909,063.100
SWISSCOM AG-REG 324 552.200 178,912.800
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 357 95.550 34,111.350
GEBERIT AG-REG 469 491.200 230,372.800
GIVAUDAN-REG 107 2,884.000 308,588.000
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,625 137.000 222,625.000
SONOVA HOLDING AG-REG 613 237.600 145,648.800
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 1,797 50.740 91,179.780
LONZA GROUP AG-REG 860 569.000 489,340.000
SWATCH GROUP AG/THE-REG 450 50.200 22,590.000
HOLCIM LTD 6,754 59.860 404,294.440
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 329 540.600 177,857.400
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 640 260.000 166,400.000
SWISS PRIME SITE-REG 946 78.150 73,929.900
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 8 11,240.000 89,920.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スイス・フラン 小計 17,024,112.460
(2,652,697,204)
スウェーデン・ SAGAX CLASS B 2,020 230.800 466,216.000
クローナ
INVESTOR CLASS A 6,256 214.200 1,340,035.200
VOLVO CAR CLASS B 7,177 44.660 320,524.820
ERICSSON LM-B SHS 37,689 56.940 2,146,011.660
VOLVO AB-B SHS 18,333 219.050 4,015,843.650
SKF AB-B SHARES 4,000 199.150 796,600.000
TELE2 AB-B SHS 7,026 92.420 649,342.920
GETINGE AB-B SHS 2,869 247.500 710,077.500
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 21,549 118.550 2,554,633.950
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 19,635 89.760 1,762,437.600
SWEDBANK AB - A SHARES 10,821 175.350 1,897,462.350
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 8,485 145.600 1,235,416.000
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 7,320 148.050 1,083,726.000
SKANSKA AB-B SHS 3,709 150.100 556,720.900
SANDVIK AB 15,440 213.700 3,299,528.000
INVESTOR AB-B SHS 23,764 214.450 5,096,189.800
ATLAS COPCO AB-A SHS 36,115 162.850 5,881,327.750
VOLVO AB-A SHS 4,359 226.000 985,134.000
HOLMEN AB-B SHARES 1,114 412.400 459,413.600
SECURITAS AB-B SHS 4,905 84.580 414,864.900
TELIA CO AB 29,088 23.980 697,530.240
ALFA LAVAL AB 3,803 391.200 1,487,733.600
ATLAS COPCO AB-B SHS 20,329 140.750 2,861,306.750
ASSA ABLOY AB-B 13,477 260.100 3,505,367.700
SAAB AB-B 800 576.200 460,960.000
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 2,638 291.400 768,713.200
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 6,420 42.440 272,464.800
INDUTRADE AB 3,600 264.100 950,760.000
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 1,911 224.400 428,828.400
LUNDBERGS AB-B SHS 948 458.100 434,278.800
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 2,048 224.100 458,956.800
LIFCO AB-B SHS 2,924 233.900 683,923.600
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 21,251 110.100 2,339,735.100
BEIJER REF AB 3,500 161.300 564,550.000
ESSITY AKTIEBOLAG-B 8,503 279.700 2,378,289.100
EMBRACER GROUP AB 7,090 26.490 187,814.100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BOLIDEN AB 3,171 324.200 1,028,038.200
EPIROC AB-A 9,930 203.100 2,016,783.000
EPIROC AB-B 4,015 173.600 697,004.000
HUSQVARNA AB-B SHS 5,400 89.580 483,732.000
NORDEA BANK ABP 36,060 112.440 4,054,586.400
EQT AB 3,365 222.300 748,039.500
EVOLUTION AB 2,481 1,408.400 3,494,240.400
KINNEVIK AB - B 3,003 153.000 459,459.000
HEXAGON AB-B SHS 27,767 131.350 3,647,195.450
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 1,216 290.500 353,248.000
スウェーデン・クローナ 小計 71,135,044.740
(931,157,736)
デンマーク・ク NOVO NORDISK A/S-B 21,372 1,091.200 23,321,126.400
ローネ
DANSKE BANK A/S 8,002 162.000 1,296,324.000
AP MOLLER-MAERSK A/S-A 39 12,460.000 485,940.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 13,340 195.460 2,607,436.400
CARLSBERG AS-B 1,206 1,066.000 1,285,596.000
NOVOZYMES A/S-B SHARES 2,464 338.100 833,078.400
COLOPLAST-B 1,400 846.800 1,185,520.000
DSV PANALPINA A/S 2,612 1,355.000 3,539,260.000
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 98 1,784.000 174,832.000
DEMANT A/S 614 290.800 178,551.200
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 58 12,620.000 731,960.000
TRYG A/S 4,074 154.600 629,840.400
PANDORA A/S 1,128 585.000 659,880.000
CHR HANSEN HOLDING A/S 1,262 509.000 642,358.000
GENMAB A/S 877 2,665.000 2,337,205.000
ORSTED A/S 2,746 657.400 1,805,220.400
デンマーク・クローネ 小計 41,714,128.200
(851,802,498)
ニュージーラン MERIDIAN ENERGY LTD 15,000 5.420 81,300.000
ド・ドル
MERCURY NZ LTD 12,380 6.365 78,798.700
EBOS GROUP LTD 2,056 35.640 73,275.840
SPARK NEW ZEALAND LTD 23,635 5.120 121,011.200
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 13,289 8.290 110,165.810
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 7,238 23.790 172,192.020
ニュージーランド・ドル 小計 636,743.570
(55,352,118)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ノルウェー・ク DNB BANK 11,049 192.900 2,131,352.100
ローネ
NORSK HYDRO ASA 20,813 73.420 1,528,090.460
ORKLA ASA 11,618 76.940 893,888.920
TELENOR ASA 8,746 109.350 956,375.100
EQUINOR ASA 13,175 319.250 4,206,118.750
YARA INTERNATIONAL ASA 2,112 366.800 774,681.600
MOWI ASA 4,677 186.500 872,260.500
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 2,000 177.100 354,200.000
AKER BP ASA 3,655 260.300 951,396.500
KONGSBERG GRUPPEN ASA 1,203 468.400 563,485.200
SALMAR ASA 728 467.800 340,558.400
ADEVINTA ASA 3,382 77.600 262,443.200
ノルウェー・クローネ 小計 13,834,850.730
(182,066,636)
ユーロ UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 10,023 20.070 201,161.610
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 6,557 32.460 212,840.220
EXOR NV 1,300 81.460 105,898.000
DR ING HC F PORSCHE PRF 1,320 117.250 154,770.000
(PROPOSED)
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS 781 31.520 24,617.120
RENOV
DSM FIRMENICH AG 2,300 99.000 227,700.000
BAYER AG-REG 10,947 51.800 567,054.600
EVONIK INDUSTRIES AG 2,431 18.290 44,462.990
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 27,677 9.930 274,832.610
COMMERZBANK AG 14,830 10.185 151,043.550
VOLKSWAGEN AG 341 160.700 54,798.700
VOLKSWAGEN AG-PREF 1,918 131.740 252,677.320
SIEMENS AG-REG 8,545 164.340 1,404,285.300
E.ON SE 28,880 11.275 325,622.000
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 3,913 112.900 441,777.700
GEA GROUP AG 1,908 39.700 75,747.600
CONTINENTAL AG 1,272 71.900 91,456.800
BASF SE 10,278 46.835 481,370.130
ALLIANZ SE-REG 4,483 209.750 940,309.250
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 2,437 74.200 180,825.400
RHEINMETALL AG 502 245.300 123,140.600
RWE AG 8,649 39.950 345,527.550
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 6,613 9.476 62,664.780
BRENNTAG SE 2,259 74.140 167,482.260
FRESENIUS SE & CO KGAA 4,835 25.570 123,630.950
SAP SE 11,636 125.480 1,460,085.280
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 1,535 327.400 502,559.000
ZALANDO SE 2,514 26.420 66,419.880
HEIDELBERG MATERIALS AG 1,641 73.540 120,679.140
COVESTRO AG 3,046 40.820 124,337.720
RATIONAL AG 74 641.500 47,471.000
SARTORIUS AG-VORZUG 279 340.200 94,915.800
TALANX AG 804 53.800 43,255.200
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 1,740 57.940 100,815.600
DELIVERY HERO SE 2,666 36.485 97,269.010
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 560 111.400 62,384.000
BECHTLE AG 819 38.610 31,621.590
NEMETSCHEK SE 789 72.500 57,202.500
SCOUT24 AG 1,083 58.300 63,138.900
SIEMENS HEALTHINEERS AG 3,230 52.740 170,350.200
KNORR-BREMSE AG 926 66.680 61,745.680
HELLOFRESH SE 1,814 18.015 32,679.210
SIEMENS ENERGY AG 4,732 23.700 112,148.400
BEIERSDORF AG 1,147 119.450 137,009.150
MERCK KGAA 1,752 168.150 294,598.800
ADIDAS AG 1,921 174.700 335,598.700
PUMA SE 1,295 51.700 66,951.500
HENKEL AG & CO KGAA 1,311 65.700 86,132.700
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 35,905 19.142 687,293.510
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 2,341 43.250 101,248.250
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 9,952 75.350 749,883.200
QIAGEN N.V. 2,521 42.340 106,739.140
INFINEON TECHNOLOGIES AG 14,156 38.860 550,102.160
HANNOVER RUECK SE 939 191.250 179,583.750
DEUTSCHE POST AG-REG 10,907 43.650 476,090.550
DEUTSCHE BOERSE AG 2,014 167.000 336,338.000
MTU AERO ENGINES AG 763 226.300 172,666.900
WACKER CHEMIE AG 232 121.550 28,199.600
SYMRISE AG 1,509 92.720 139,914.480
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 14,105 2.565 36,179.320
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 733 103.300 75,718.900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VONOVIA SE 7,144 18.905 135,057.320
LEG IMMOBILIEN SE 869 55.140 47,916.660
KONINKLIJKE PHILIPS NV 13,499 18.642 251,648.350
NN GROUP NV 3,860 33.220 128,229.200
ARCELORMITTAL 6,975 26.185 182,640.370
HEINEKEN NV 3,544 93.940 332,923.360
AEGON NV 26,133 4.550 118,905.150
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 12,407 29.680 368,239.760
AKZO NOBEL N.V. 2,168 72.820 157,873.760
WOLTERS KLUWER 3,582 113.950 408,168.900
ING GROEP NV 40,674 12.312 500,778.280
KONINKLIJKE KPN NV 37,607 3.084 115,979.980
ASML HOLDING NV 4,465 681.700 3,043,790.500
ABN AMRO BANK NV-CVA 4,030 14.045 56,601.350
IMCD NV 715 135.350 96,775.250
ADYEN NV 226 1,625.000 367,250.000
JUST EAT TAKEAWAY 2,381 13.134 31,272.050
PROSUS NV 9,055 67.710 613,114.050
JDE PEET'S NV 1,476 27.440 40,501.440
ASM INTERNATIONAL NV 555 411.150 228,188.250
RANDSTAD NV 1,490 48.290 71,952.100
HEINEKEN HOLDING NV 1,557 79.500 123,781.500
OCI NV 1,197 21.170 25,340.490
TOTALENERGIES SE 26,638 53.910 1,436,054.580
MICHELIN (CGDE) 8,584 27.970 240,094.480
AIR LIQUIDE SA 5,807 159.580 926,681.060
KERING 827 523.000 432,521.000
SCHNEIDER ELECTRIC SE 5,969 166.260 992,405.940
BOUYGUES SA 2,721 30.120 81,956.520
BNP PARIBAS 12,231 57.520 703,527.120
THALES SA 1,235 131.850 162,834.750
DANONE 6,944 53.940 374,559.360
CARREFOUR SA 8,563 16.495 141,246.680
VIVENDI 8,930 8.242 73,601.060
L'OREAL 2,676 412.200 1,103,047.200
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 5,911 56.740 335,390.140
LEGRAND SA 3,629 92.560 335,900.240
PERNOD RICARD SA 2,262 203.700 460,769.400
EURAZEO SE 400 66.400 26,560.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SOCIETE GENERALE SA 11,436 23.515 268,917.540
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 3,103 850.000 2,637,550.000
ACCOR SA 1,850 33.510 61,993.500
CAPGEMINI SE 2,223 177.250 394,026.750
VALEO SA 2,245 21.140 47,459.300
PUBLICIS GROUPE 2,918 74.540 217,507.720
BUREAU VERITAS SA 3,227 25.010 80,707.270
EIFFAGE 945 100.250 94,736.250
SODEXO SA 1,085 101.600 110,236.000
IPSEN 640 110.700 70,848.000
AMUNDI SA 1,005 54.700 54,973.500
TELEPERFORMANCE 745 160.200 119,349.000
EURONEXT NV 929 65.800 61,128.200
EUROFINS SCIENTIFIC 1,480 60.220 89,125.600
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 314 273.300 85,816.200
SEB SA 216 88.400 19,094.400
ESSILORLUXOTTICA 3,241 167.400 542,543.400
DASSAULT AVIATION SA 220 169.600 37,312.000
WORLDLINE SA 2,521 35.700 89,999.700
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 1,700 36.960 62,832.000
AXA SA 20,577 26.655 548,479.930
EDENRED 3,007 61.640 185,351.480
RENAULT SA 2,861 35.575 101,780.070
HERMES INTERNATIONAL 349 1,973.000 688,577.000
STMICROELECTRONICS NV 8,570 46.160 395,591.200
REMY COINTREAU 253 145.500 36,811.500
DASSAULT SYSTEMES SE 9,270 40.875 378,911.250
WENDEL 331 99.700 33,000.700
ORANGE 26,943 10.308 277,728.440
ALSTOM 3,668 27.190 99,732.920
SANOFI 12,678 93.980 1,191,478.440
VINCI SA 5,934 108.760 645,381.840
AIRBUS SE 6,636 129.520 859,494.720
VEOLIA ENVIRONNEMENT 7,989 29.150 232,879.350
CREDIT AGRICOLE SA 14,609 10.960 160,114.640
BIOMERIEUX 457 91.820 41,961.740
ENGIE 24,686 14.296 352,911.050
SAFRAN SA 3,777 138.440 522,887.880
ARKEMA 650 85.000 55,250.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ADP 350 138.200 48,370.000
GETLINK SE 4,973 15.685 78,001.500
BOLLORE 14,302 5.615 80,305.730
UCB SA 1,550 83.940 130,107.000
KBC GROUP NV 3,011 63.640 191,620.040
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 1,579 73.380 115,867.020
SOLVAY SA 1,154 108.150 124,805.100
UMICORE 2,270 27.930 63,401.100
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 9,478 52.320 495,888.960
AGEAS 1,887 38.160 72,007.920
D'IETEREN GROUP 296 173.000 51,208.000
ELIA GROUP SA/NV 502 114.800 57,629.600
SOFINA 146 205.200 29,959.200
ARGENX SE 768 364.200 279,705.600
PRYSMIAN SPA 2,949 37.450 110,440.050
ASSICURAZIONI GENERALI 15,678 18.930 296,784.540
MEDIOBANCA SPA 7,465 11.310 84,429.150
TENARIS SA 3,992 12.930 51,616.560
UNICREDIT SPA 21,313 19.122 407,547.180
TELECOM ITALIA SPA 108,503 0.257 27,961.220
INTESA SANPAOLO 175,841 2.350 413,226.350
POSTE ITALIANE SPA 6,465 10.095 65,264.170
MONCLER SPA 2,435 65.680 159,930.800
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA 1,285 44.980 57,799.300
ENI SPA 28,895 12.986 375,230.470
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 5,546 12.850 71,266.100
DIASORIN SPA 277 97.860 27,107.220
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 3,308 11.815 39,084.020
NEXI SPA 6,511 7.396 48,155.350
AMPLIFON SPA 1,440 35.230 50,731.200
ENEL SPA 95,439 6.108 582,941.410
SNAM SPA 24,300 5.008 121,694.400
TERNA SPA 15,815 8.010 126,678.150
CNH INDUSTRIAL NV 14,178 13.405 190,056.090
FINECOBANK SPA 8,077 12.465 100,679.800
STELLANTIS NV 24,430 15.766 385,163.380
FERRARI NV 1,599 281.300 449,798.700
TELEFONICA SA 67,494 3.633 245,205.700
ENDESA SA 3,760 20.920 78,659.200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 65,905 6.776 446,572.280
IBERDROLA SA 68,049 11.570 787,326.930
REPSOL SA 19,220 13.545 260,334.900
GRIFOLS SA 2,795 11.815 33,022.920
BANCO SANTANDER SA 185,035 3.250 601,363.750
AMADEUS IT GROUP SA 5,529 69.640 385,039.560
NATURGY ENERGY GROUP SA 1,668 26.620 44,402.160
CAIXABANK SA 62,469 3.661 228,699.000
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 2,953 31.230 92,222.190
AENA SME SA 866 148.300 128,427.800
CELLNEX TELECOM SA 6,812 36.440 248,229.280
ACCIONA SA 291 162.100 47,171.100
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 11,547 34.210 395,022.870
ENAGAS SA 3,218 18.180 58,503.240
RED ELECTRICA CORPORACION SA 6,658 16.340 108,791.720
FERROVIAL SA 7,127 28.840 205,542.680
UPM-KYMMENE OYJ 7,536 29.870 225,100.320
NOKIA OYJ 54,681 3.890 212,709.090
WARTSILA OYJ ABP 8,227 10.970 90,250.190
STORA ENSO OYJ-R SHS 5,911 12.385 73,207.730
ELISA OYJ 2,212 50.600 111,927.200
SAMPO OYJ-A SHS 5,826 42.660 248,537.160
FORTUM OYJ 4,400 13.190 58,036.000
KESKO OYJ-B SHS 3,470 19.190 66,589.300
KONE OYJ-B 4,541 49.520 224,870.320
NESTE OYJ 4,941 40.980 202,482.180
ORION OYJ-CLASS B 1,315 39.480 51,916.200
METSO CORPORATION 8,414 11.110 93,479.540
VERBUND AG 876 75.150 65,831.400
OMV AG 2,056 39.240 80,677.440
ERSTE GROUP BANK AG 5,326 32.150 171,230.900
VOESTALPINE AG 1,323 33.640 44,505.720
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 2,693 34.300 92,369.900
AIB GROUP PLC 12,680 3.878 49,173.040
BANK OF IRELAND GROUP PLC 12,691 9.410 119,422.310
KINGSPAN GROUP PLC 2,272 63.760 144,862.720
JERONIMO MARTINS 2,900 24.740 71,746.000
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 42,061 4.613 194,027.390
GALP ENERGIA SGPS SA 6,135 10.740 65,889.900
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EDP RENOVAVEIS SA 3,029 19.430 58,853.470
KERRY GROUP PLC-A 2,368 90.120 213,404.160
CRH PLC 7,919 47.270 374,331.130
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 1,753 181.250 317,731.250
ユーロ 小計 56,253,743.460
(8,559,007,067)
香港・ドル POWER ASSETS HOLDINGS LTD 17,500 41.150 720,125.000
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 27,000 51.350 1,386,450.000
MTR CORP 23,500 36.800 864,800.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES 18,000 101.200 1,821,600.000
SINO LAND CO 54,000 9.700 523,800.000
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 33,552 48.850 1,639,015.200
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 5,000 53.550 267,750.000
CLP HOLDINGS LTD 23,000 56.550 1,300,650.000
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 18,565 23.550 437,205.750
HONG KONG & CHINA GAS 138,027 6.850 945,484.950
HANG SENG BANK LTD 9,000 112.800 1,015,200.000
NEW WORLD DEVELOPMENT 15,500 19.960 309,380.000
WH GROUP LTD 89,500 4.150 371,425.000
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 15,900 311.200 4,948,080.000
HANG LUNG PROPERTIES LTD 27,000 13.040 352,080.000
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 22,000 12.400 272,800.000
SWIRE PROPERTIES LTD 32,000 19.760 632,320.000
CK ASSET HOLDINGS LTD 23,552 44.550 1,049,241.600
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 5,500 41.750 229,625.000
AIA GROUP LTD 154,400 82.150 12,683,960.000
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 12,000 14.020 168,240.000
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 20,000 41.050 821,000.000
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 19,200 21.250 408,000.000
ESR CAYMAN LTD 22,000 13.980 307,560.000
SANDS CHINA LTD 29,000 28.500 826,500.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 17,000 81.600 1,387,200.000
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 43,000 24.100 1,036,300.000
香港・ドル 小計 36,725,792.500
(658,493,459)
合計 87,395,440,706
[87,395,440,706]
(2) 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
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投資証券 アメリカ・ドル AVALONBAY COMMUNITIES INC 1,805 343,238.800
SIMON PROPERTY GROUP INC 4,043 448,368.700
BOSTON PROPERTIES INC 1,658 89,913.340
SBA COMMUNICATIONS CORP 1,365 313,704.300
EQUITY RESIDENTIAL 4,626 307,027.620
EQUINIX INC 1,097 851,030.660
AMERICAN TOWER CORP 5,614 1,083,614.280
HOST HOTELS & RESORTS INC 7,895 137,846.700
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 4,367 152,102.610
KIMCO REALTY CORP 7,054 136,142.200
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 5,382 105,271.920
CLASS
GAMING AND LEISURE 3,000 150,390.000
PROPERTIE
INVITATION HOMES INC 7,588 258,295.520
VICI PROPERTIES INC 10,288 333,125.440
VENTAS INC 5,394 249,850.080
WEYERHAEUSER CO 9,311 284,171.720
CROWN CASTLE INTL CORP 5,407 618,614.870
IRON MOUNTAIN INC 3,160 179,235.200
SUN COMMUNITIES INC 1,355 181,271.900
PROLOGIS INC 11,058 1,352,061.660
ALEXANDRIA REAL ESTATE 1,599 194,950.080
EQUIT
CAMDEN PROPERTY TRUST 1,049 117,236.240
ESSEX PROPERTY TRUST INC 704 164,306.560
WELLTOWER INC 5,911 481,982.940
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 7,752 160,466.400
MID-AMERICA APARTMENT COMM 1,236 189,602.400
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 2,666 180,328.240
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 5,245 108,309.250
IN
REALTY INCOME CORP 7,086 433,521.480
PUBLIC STORAGE 1,886 535,850.320
REGENCY CENTERS CORP 1,761 107,139.240
UDR INC 4,545 195,934.950
WP CAREY INC 2,562 179,135.040
DIGITAL REALTY TRUST INC 3,672 387,359.280
EXTRA SPACE STORAGE INC 1,486 212,973.520
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ・ドル 小計 11,224,373.460
(1,575,789,790)
イギリス・ポン LAND SECURITIES GROUP PLC 7,946 47,183.340
ド
SEGRO PLC 17,001 128,425.550
BRITISH LAND CO PLC 9,799 32,797.250
イギリス・ポンド 小計 208,406.140
(37,037,939)
オーストラリ DEXUS/AU 12,537 98,666.190
ア・ドル
LENDLEASE GROUP 6,942 49,079.940
TRANSURBAN GROUP 40,110 572,369.700
APA GROUP 13,286 133,391.440
SCENTRE GROUP 64,017 165,804.030
GPT GROUP 21,774 87,531.480
MIRVAC GROUP 43,513 94,858.340
STOCKLAND 40,622 165,331.540
GOODMAN GROUP 19,586 385,648.340
VICINITY CENTRES 50,371 93,690.060
オーストラリア・ドル 小計 1,846,371.060
(176,088,408)
カナダ・ドル CAN APARTMENT PROP REAL 831 41,500.140
ESTA
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 925 18,398.250
カナダ・ドル 小計 59,898.390
(6,307,300)
シンガポール・ CAPITALAND ASCENDAS REIT 47,500 126,825.000
ドル
CAPITALAND INTEGRATED 82,826 163,167.220
COMMER
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 30,000 49,800.000
MAPLETREE PAN ASIA 37,600 62,416.000
COMMERCIAL TRUS
シンガポール・ドル 小計 402,208.220
(42,062,935)
ユーロ UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 1,507 70,633.090
GECINA SA 578 56,644.000
KLEPIERRE 2,394 53,410.140
COVIVIO 353 16,322.720
WAREHOUSES DE PAUW SCA 1,846 48,697.480
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユーロ 小計 245,707.430
(37,384,386)
香港・ドル LINK REIT 37,000 1,729,750.000
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 36,000 324,720.000
香港・ドル 小計 2,054,470.000
(36,836,647)
投資証券 合計 1,911,507,405
[1,911,507,405]
合計 1,911,507,405
[1,911,507,405]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表
示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 604 銘柄
97.6% 2.4% 73.7%
投資証券 35 銘柄
イギリス・ポンド 株式 79 銘柄
99.1% 0.9% 4.4%
投資証券 3 銘柄
イスラエル・シュケル 株式 9 銘柄
100% -% 0.1%
オーストラリア・ドル 株式 49 銘柄
91.3% 8.7% 2.3%
投資証券 10 銘柄
カナダ・ドル 株式 85 銘柄
99.8% 0.2% 3.4%
投資証券 2 銘柄
シンガポール・ドル 株式 16 銘柄
87.9% 12.1% 0.4%
投資証券 4 銘柄
スイス・フラン 株式 44 銘柄
100% -% 3.0%
スウェーデン・クローナ 株式 46 銘柄
100% -% 1.0%
デンマーク・クローネ 株式 16 銘柄
100% -% 1.0%
ニュージーランド・ドル 株式 6 銘柄
100% -% 0.1%
ノルウェー・クローネ 株式 12 銘柄
100% -% 0.2%
ユーロ 株式 221 銘柄
99.6% 0.4% 9.6%
投資証券 5 銘柄
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
香港・ドル 株式 27 銘柄
94.7% 5.3% 0.8%
投資証券 2 銘柄
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 7 期計算期間 (2022 年 6 月 16 日か
ら 2023 年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
1 【財務諸表】
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【財務諸表】
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第6期 第7期
2022年6月15日現在 2023年6月15日現在
資産の部
流動資産
24,571,481 63,214,766
コール・ローン
10,844,049,164 17,909,289,003
親投資信託受益証券
104,600 232,800
未収入金
10,868,725,245 17,972,736,569
流動資産合計
10,868,725,245 17,972,736,569
資産合計
負債の部
流動負債
- 29,064,278
未払解約金
1,167,953 1,590,000
未払受託者報酬
22,483,930 30,608,268
未払委託者報酬
291,920 397,422
その他未払費用
23,943,803 61,659,968
流動負債合計
23,943,803 61,659,968
負債合計
純資産の部
元本等
元本 4,981,572,692 6,711,991,187
※１ ※１
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 5,863,208,750 11,199,085,414
2,195,222,084 4,555,616,819
（分配準備積立金）
10,844,781,442 17,911,076,601
元本等合計
10,844,781,442 17,911,076,601
純資産合計
10,868,725,245 17,972,736,569
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第6期 第7期
自 2021年6月16日 自 2022年6月16日
至 2022年6月15日 至 2023年6月15日
営業収益
- 4
受取利息
444,003,184 3,017,798,861
有価証券売買等損益
444,003,184 3,017,798,865
営業収益合計
営業費用
4,061 9,251
支払利息
2,249,521 2,964,145
受託者報酬
43,304,986 57,061,167
委託者報酬
562,227 740,880
その他費用
46,120,795 60,775,443
営業費用合計
397,882,389 2,957,023,422
営業利益
397,882,389 2,957,023,422
経常利益
397,882,389 2,957,023,422
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
197,678,752 201,108,362
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 4,835,090,793 5,863,208,750
2,231,017,892 3,930,390,494
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,231,017,892 3,930,390,494
額
1,403,103,572 1,350,428,890
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,403,103,572 1,350,428,890
額
- -
分配金
※１ ※１
5,863,208,750 11,199,085,414
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 7 期
区分 自 2022 年 6 月 16 日
至 2023 年 6 月 15 日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づい
て評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第 6 期 第 7 期
区分
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
1. ※1 期首元本額 4,456,971,386 円 4,981,572,692 円
期中追加設定元本額 1,798,628,403 円 2,849,753,966 円
期中一部解約元本額 1,274,027,097 円 1,119,335,471 円
2. 計算期間末日における受益権の 4,981,572,692 口 6,711,991,187 口
総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 6 期 第 7 期
区分 自 2021 年 6 月 16 日 自 2022 年 6 月 16 日
至 2022 年 6 月 15 日 至 2023 年 6 月 15 日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う 計算期間末における解約に伴う
当期純利益金額分配後の配当等 当期純利益金額分配後の配当等
収益から費用を控除した額（ 0 収益から費用を控除した額（ 0
円）、解約に伴う当期純利益金 円）、解約に伴う当期純利益金
額分配後の有価証券売買等損益 額分配後の有価証券売買等損益
から費用を控除し、繰越欠損金 から費用を控除し、繰越欠損金
を補填した額（ 200,204,820 を補填した額（ 2,755,920,690
円）、投資信託約款に規定され 円）、投資信託約款に規定され
る収益調整金（ 3,667,990,228 る収益調整金（ 6,643,477,147
円）及び分配準備積立金 円）及び分配準備積立金
（ 1,995,017,264 円）より分配対 （ 1,799,696,129 円）より分配対
象額は 5,863,212,312 円（ 1 万口 象額は 11,199,093,966 円（ 1 万口
当たり 11,769.80 円）であり、分 当たり 16,685.20 円）であり、分
配を行っておりません。 配を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 7 期
区分 自 2022 年 6 月 16 日
至 2023 年 6 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2
条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債
権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載して
おります。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じ
て有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
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第 7 期
区分
2023 年 6 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 6 期 第 7 期
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
種類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 279,150,390 2,873,405,377
合計 279,150,390 2,873,405,377
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 6 期 第 7 期
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 7 期
自 2022 年 6 月 16 日
至 2023 年 6 月 15 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 6 期 第 7 期
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
１口当たり純資産額 2.1770 円 2.6685 円
（ 1 万口当たり純資産額） (21,770 円 ) (26,685 円 )
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(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種類 銘柄 券面総額 備考
（円）
親投資信 外国株式インデックスマザーファン 3,687,390,929 17,909,289,003
託受益証 ド
券
親投資信託受益証券 合計 17,909,289,003
合計 17,909,289,003
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であり
ます。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
金 額 ( 円 ) 金 額 ( 円 )
資産の部
流動資産
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預金 1,734,391,500 896,504,391
コール・ローン 3,211,057,221 6,759,745,232
株式 242,279,225,320 334,734,999,666
投資証券 6,260,515,772 7,355,904,073
派生商品評価勘定 66,752,670 216,082,079
未収入金 1,691,414 1,293,865
未収配当金 335,111,808 434,111,359
差入委託証拠金 3,743,259,264 6,818,551,422
流動資産合計 257,632,004,969 357,217,192,087
資産合計 257,632,004,969 357,217,192,087
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 30,826,108 1,770,268
未払解約金 110,728,500 245,222,600
流動負債合計 141,554,608 246,992,868
負債合計 141,554,608 246,992,868
純資産の部
元本等
元本 ※1 65,283,819,354 73,496,843,463
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（ △ ） 192,206,631,007 283,473,355,756
元本等合計 257,490,450,361 356,970,199,219
純資産合計 257,490,450,361 356,970,199,219
負債純資産合計 257,632,004,969 357,217,192,087
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2022 年 6 月 16 日
区分
至 2023 年 6 月 15 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金
融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものに
ついては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示
される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のな
い有価証券については投資法人が発行する投資証券の１口当たり純
資産額に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合に
は当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計
上しております。
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4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨
の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に
基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資
産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却
時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換
算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処
理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
1. ※1 期首 2021 年 6 月 16 日 2022 年 6 月 16 日
期首元本額 58,443,353,703 円 65,283,819,354 円
期中追加設定元本額 13,080,204,385 円 13,427,703,911 円
期中一部解約元本額 6,239,738,734 円 5,214,679,802 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国株式インデックスＶ 351,632,044 円 294,550,637 円
Ａ
ダイワ国内重視バランスファン 3,751,596 円 2,653,445 円
ド３０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
ダイワ国内重視バランスファン 45,554,421 円 32,907,938 円
ド５０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
ダイワ国際分散バランスファン 7,085,384 円 4,853,233 円
ド３０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
ダイワ国際分散バランスファン 200,924,115 円 150,057,928 円
ド５０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
外国株式インデックスファンド 52,414,761 円 88,037,539 円
（ FOFs 用）（適格機関投資家専
用）
ダイワバランスファンド 2023-01 - 円 105,196,680 円
（適格機関投資家専用）
ダイワファンドラップ 外国株式 519,977,583 円 643,535,054 円
インデックス エマージングプラ
ス（為替ヘッジなし）
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ダイワファンドラップ 外国株式 2,749,365,946 円 3,687,390,929 円
インデックス（為替ヘッジな
し）
ダイワファンドラップオンライ 642,893,627 円 596,634,111 円
ン 外国株式インデックス エ
マージングプラス（為替ヘッジ
なし）
Ｄ－Ｉ ' ｓ 外国株式インデック 17,708,759 円 18,265,308 円
ス
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 41,779,373 円 50,201,604 円
2050
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデック 5,050,402,867 円 6,840,332,577 円
ス（為替ヘッジなし）
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 1,256,126,097 円 1,467,364,616 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 219,932,241 円 284,439,971 円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー - 円 160,733 円
2060
ＤＣダイワ外国株式インデック 41,235,492,591 円 45,291,687,841 円
ス
ダイワ・ライフ・バランス３０ 525,142,755 円 528,148,677 円
ダイワ・ライフ・バランス５０ 988,220,803 円 1,053,632,399 円
ダイワ・ライフ・バランス７０ 794,945,647 円 923,487,719 円
大和ＤＣ海外株式インデックス 1,826,628,555 円 1,964,340,492 円
ファンド
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 12,452,171 円 12,421,942 円
2030
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 11,217,011 円 12,657,977 円
2040
ダイワつみたてインデックス外 1,026,950,890 円 1,755,886,236 円
国株式
ダイワつみたてインデックスバ 1,923,475 円 2,074,276 円
ランス３０
ダイワつみたてインデックスバ 2,153,578 円 2,262,603 円
ランス５０
ダイワつみたてインデックスバ 4,269,698 円 5,620,426 円
ランス７０
ダイワ先進国株式インデックス 275,123 円 5,906,694 円
（為替ヘッジなし）（投資一任
専用）
ダイワ世界バランスファンド４ 81,664,400 円 66,467,884 円
０ＶＡ
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ダイワ世界バランスファンド６ 153,538,731 円 40,358,122 円
０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３５ 1,324,219,005 円 1,076,709,877 円
ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２５ 68,591,146 円 58,861,714 円
ＶＡ（適格機関投資家専用）
ダイワバランスファンド 2021-02 186,589,341 円 160,197,575 円
（適格機関投資家専用）
ダイワ・インデックスセレクト 1,064,643,760 円 1,271,206,780 円
外国株式
ダイワ・ノーロード 外国株式 387,018,353 円 416,663,223 円
ファンド
ダイワ外国株式インデックス 1,552,370,293 円 1,555,615,105 円
（為替ヘッジなし）（ダイワＳ
ＭＡ専用）
ダイワ投信倶楽部外国株式イン 2,786,345,980 円 2,938,768,447 円
デックス
ダイワライフスタイル２５ 11,032,136 円 9,735,152 円
ダイワライフスタイル５０ 44,105,366 円 43,069,169 円
ダイワライフスタイル７５ 34,479,732 円 34,480,830 円
計 65,283,819,354 円 73,496,843,463 円
2. 期末日における受益権の総数 65,283,819,354 口 73,496,843,463 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2022 年 6 月 16 日
区分
至 2023 年 6 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2
条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
ティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデ
リバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しており
ます。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信
託約款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）に
おける株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建
資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資
信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自
体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあり
ません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分 2023 年 6 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
種類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 △53,274,213,984 27,602,300,147
投資証券 △1,311,383,962 △203,753,147
合計 △54,585,597,946 27,398,547,000
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2022 年 6月 15 日現在 2023 年 6月 15 日現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 )
１年超 １年超
市場取引
株価指数
先物取引
買建 8,699,946,162 - 8,674,276,604 △25,669,558 15,125,719,800 - 15,224,191,321 98,471,521
合計 8,699,946,162 - 8,674,276,604 △25,669,558 15,125,719,800 - 15,224,191,321 98,471,521
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は
期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2022 年 6月 15 日現在 2023 年 6月 15 日現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 )
１年超 １年超
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
市場取引以外の
取引
為替予約取引
買建 2,832,228,390 - 2,893,824,510 61,596,120 6,874,421,770 - 6,990,262,060 115,840,290
アメリカ・ドル 983,803,400 - 1,024,850,120 41,046,720 3,871,800,380 - 3,903,675,930 31,875,550
イギリス・ 211,045,900 - 210,682,290 △363,610 397,116,650 - 407,514,000 10,397,350
ポンド
オーストラリ 353,182,340 - 353,445,600 263,260 469,082,730 - 494,468,000 25,385,270
ア・ドル
カナダ・ドル 254,487,500 - 260,206,750 5,719,250 695,610,640 - 713,864,000 18,253,360
スイス・フラン 268,806,800 - 270,078,600 1,271,800 534,308,160 - 544,740,000 10,431,840
ユーロ 760,902,450 - 774,561,150 13,658,700 906,503,210 - 926,000,130 19,496,920
合計 2,832,228,390 - 2,893,824,510 61,596,120 6,874,421,770 - 6,990,262,060 115,840,290
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよう
に評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
ない場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている
場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先
物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていな
い場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値
を用いております。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の
対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
１口当たり純資産額 3.9442 円 4.8569 円
（ 1 万口当たり純資産額） (39,442 円 ) (48,569 円 )
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカ・ドル BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 5,500 157.430 865,865.000
PALO ALTO NETWORKS INC 14,100 238.560 3,363,696.000
FIRST SOLAR INC 4,700 193.030 907,241.000
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 8,300 164.180 1,362,694.000
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 6,200 105.750 655,650.000
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 3,000 126.550 379,650.000
SYNCHRONY FINANCIAL 21,100 33.540 707,694.000
ABBOTT LABORATORIES 80,866 103.250 8,349,414.500
HOWMET AEROSPACE INC 18,283 45.700 835,533.100
VERISK ANALYTICS INC 7,100 220.280 1,563,988.000
LAS VEGAS SANDS CORP 16,000 59.830 957,280.000
AMPHENOL CORP-CL A 27,700 80.770 2,237,329.000
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 2,100 537.210 1,128,141.000
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 27,600 54.700 1,509,720.000
QORVO INC 4,620 103.600 478,632.000
AFLAC INC 26,800 68.760 1,842,768.000
DARDEN RESTAURANTS INC 5,600 167.640 938,784.000
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 7,900 87.080 687,932.000
ADOBE INC 21,320 479.530 10,223,579.600
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 8,900 67.800 603,420.000
LULULEMON ATHLETICA INC 5,400 377.210 2,036,934.000
GARMIN LTD 7,100 106.550 756,505.000
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 10,300 288.840 2,975,052.000
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 31,000 200.520 6,216,120.000
WR BERKLEY CORP 9,842 56.540 556,466.680
AUTOZONE INC 920 2,399.420 2,207,466.400
DOLLAR TREE INC 10,271 137.790 1,415,241.090
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 53,100 7.460 396,126.000
CELANESE CORP 4,950 116.350 575,932.500
DR HORTON INC 14,916 113.600 1,694,457.600
DENTSPLY SIRONA INC 9,600 38.060 365,376.000
AUTODESK INC 10,000 213.550 2,135,500.000
MOODY'S CORP 7,700 340.710 2,623,467.000
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DEVON ENERGY CORP 30,600 48.950 1,497,870.000
ALBEMARLE CORP 5,500 226.800 1,247,400.000
ATMOS ENERGY CORP 6,700 117.070 784,369.000
ALLIANT ENERGY CORP 11,700 53.130 621,621.000
CITIGROUP INC 90,673 48.240 4,374,065.520
AUTOMATIC DATA PROCESSING 19,300 216.090 4,170,537.000
AMERICAN ELECTRIC POWER 24,000 83.610 2,006,640.000
DOMINO'S PIZZA INC 1,630 305.720 498,323.600
HESS CORP 12,900 134.030 1,728,987.000
DAVITA INC 2,750 97.480 268,070.000
DANAHER CORP 32,350 238.450 7,713,857.500
FORTIVE CORP 16,500 69.500 1,146,750.000
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 26,100 110.670 2,888,487.000
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 25,400 73.150 1,858,010.000
BUNGE LTD 7,000 95.320 667,240.000
TE CONNECTIVITY LTD 14,695 131.730 1,935,772.350
APPLE INC 737,400 183.950 135,644,730.000
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 12,400 117.140 1,452,536.000
BOEING CO/THE 26,500 216.900 5,747,850.000
CINCINNATI FINANCIAL CORP 7,315 99.970 731,280.550
BECTON DICKINSON AND CO 13,199 253.330 3,343,702.670
LEIDOS HOLDINGS INC 6,100 83.030 506,483.000
NISOURCE INC 19,300 27.160 524,188.000
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 5,500 94.610 520,355.000
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 37,571 44.170 1,659,511.070
VERIZON COMMUNICATIONS INC 195,604 35.730 6,988,930.920
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 60,550 335.900 20,338,745.000
ANSYS INC 4,000 334.310 1,337,240.000
TRUIST FINANCIAL CORP 61,917 31.720 1,964,007.240
BLACKSTONE GROUP INC/THE 32,900 90.290 2,970,541.000
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 97,900 64.160 6,281,264.000
JPMORGAN CHASE & CO 136,470 141.490 19,309,140.300
T ROWE PRICE GROUP INC 10,500 111.140 1,166,970.000
LKQ CORP 12,500 54.470 680,875.000
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 14,412 64.960 936,203.520
CADENCE DESIGN SYS INC 12,700 236.060 2,997,962.000
AMERIPRISE FINANCIAL INC 4,900 318.930 1,562,757.000
DOLLAR GENERAL CORP 10,200 162.120 1,653,624.000
SERVICENOW INC 9,500 567.310 5,389,445.000
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CATERPILLAR INC 24,000 243.320 5,839,680.000
BROWN & BROWN INC 11,300 64.600 729,980.000
ESSENTIAL UTILITIES INC 11,700 41.210 482,157.000
CHARLES RIVER LABORATORIES 2,400 207.420 497,808.000
CMS ENERGY CORP 13,600 60.420 821,712.000
MOSAIC CO/THE 15,400 34.990 538,846.000
DELTA AIR LINES INC 7,300 42.190 307,987.000
CORNING INC 37,500 33.240 1,246,500.000
CISCO SYSTEMS INC 190,750 50.960 9,720,620.000
MORGAN STANLEY 58,352 87.980 5,133,808.960
DECKERS OUTDOOR CORP 1,300 506.730 658,749.000
MSCI INC 3,700 486.200 1,798,940.000
FAIR ISAAC CORP 1,200 795.250 954,300.000
LENNOX INTERNATIONAL INC 1,500 306.640 459,960.000
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 10,500 59.100 620,550.000
BROADCOM INC 19,412 886.180 17,202,526.160
UNITED THERAPEUTICS CORP 2,200 226.280 497,816.000
DICK'S SPORTING GOODS INC 3,100 135.000 418,500.000
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 5,800 198.490 1,151,242.000
ARAMARK 10,600 40.160 425,696.000
DTE ENERGY COMPANY 9,600 112.950 1,084,320.000
CENTENE CORP 25,507 64.650 1,649,027.550
CBOE GLOBAL MARKETS INC 4,800 138.810 666,288.000
CITIZENS FINANCIAL GROUP 22,100 27.100 598,910.000
DARLING INGREDIENTS INC 7,500 64.590 484,425.000
ARTHUR J GALLAGHER & CO 10,000 209.790 2,097,900.000
GARTNER INC 3,750 352.370 1,321,387.500
SPLUNK INC 7,400 104.160 770,784.000
DOMINION ENERGY INC 38,941 52.560 2,046,738.960
MONSTER BEVERAGE CORP 36,600 58.480 2,140,368.000
SMITH (A.O.) CORP 5,700 69.630 396,891.000
DEERE & CO 13,100 399.050 5,227,555.000
QUANTA SERVICES INC 6,800 185.090 1,258,612.000
POOL CORP 1,800 345.400 621,720.000
GLOBAL PAYMENTS INC 12,384 101.160 1,252,765.440
VMWARE INC-CLASS A 11,000 140.830 1,549,130.000
BURLINGTON STORES INC 3,000 148.410 445,230.000
NASDAQ INC 16,000 51.160 818,560.000
VAIL RESORTS INC 1,900 249.620 474,278.000
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TARGA RESOURCES CORP 9,800 70.970 695,506.000
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 3,400 114.400 388,960.000
WESTLAKE CORP 1,800 113.690 204,642.000
CONSOLIDATED EDISON INC 16,100 92.390 1,487,479.000
COGNEX CORP 7,900 55.900 441,610.000
WEBSTER FINANCIAL CORP 7,900 38.860 306,994.000
TELEFLEX INC 2,200 244.530 537,966.000
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 3,900 174.390 680,121.000
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 3,500 354.690 1,241,415.000
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,000 370.870 370,870.000
CATALENT INC 8,400 42.090 353,556.000
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 6,800 194.390 1,321,852.000
MOLINA HEALTHCARE INC 2,700 275.490 743,823.000
CARLISLE COS INC 2,400 236.100 566,640.000
IDEX CORP 3,500 207.860 727,510.000
COLGATE-PALMOLIVE CO 36,800 75.420 2,775,456.000
ROLLINS INC 11,607 40.890 474,610.230
AECOM 6,200 86.200 534,440.000
WATSCO INC 1,600 361.500 578,400.000
GRACO INC 8,000 84.140 673,120.000
AMETEK INC 10,700 153.600 1,643,520.000
TORO CO 4,900 96.740 474,026.000
CHURCH & DWIGHT CO INC 11,400 95.370 1,087,218.000
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 7,550 56.000 422,800.000
HEICO CORP 2,000 164.840 329,680.000
GENERAC HOLDINGS INC 2,800 119.550 334,740.000
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 1,800 410.990 739,782.000
LYONDELLBASELL INDU-CL A 12,100 90.330 1,092,993.000
TYLER TECHNOLOGIES INC 2,000 392.100 784,200.000
COSTCO WHOLESALE CORP 20,660 527.200 10,891,952.000
EPAM SYSTEMS INC 2,700 222.530 600,831.000
RPM INTERNATIONAL INC 5,900 83.820 494,538.000
RELIANCE STEEL & ALUMINUM 2,800 254.850 713,580.000
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1,300 2,061.170 2,679,521.000
UGI CORP 9,500 27.700 263,150.000
CUMMINS INC 6,600 234.310 1,546,446.000
ACTIVISION BLIZZARD INC 35,600 81.230 2,891,788.000
CDW CORP/DE 6,300 176.580 1,112,454.000
COSTAR GROUP INC 18,900 82.800 1,564,920.000
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OLD DOMINION FREIGHT LINE 4,600 320.720 1,475,312.000
MERCADOLIBRE INC 2,090 1,211.840 2,532,745.600
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 3,400 160.890 547,026.000
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 12,416 143.550 1,782,316.800
DEXCOM INC 18,100 127.060 2,299,786.000
NORDSON CORP 2,390 233.800 558,782.000
COPART INC 20,000 86.340 1,726,800.000
DIAMONDBACK ENERGY INC 8,000 126.780 1,014,240.000
SEAGEN INC 6,500 196.210 1,275,365.000
ALIGN TECHNOLOGY INC 3,400 322.460 1,096,364.000
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 3,700 205.610 760,757.000
TRANSDIGM GROUP INC 2,590 810.860 2,100,127.400
BIO-TECHNE CORP 7,320 74.870 548,048.400
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 4,600 94.220 433,412.000
HORIZON THERAPEUTICS PLC 9,400 100.620 945,828.000
KINDER MORGAN INC 94,181 16.900 1,591,658.900
HCA HEALTHCARE INC 10,200 284.200 2,898,840.000
MARKETAXESS HOLDINGS INC 1,800 276.150 497,070.000
COTERRA ENERGY INC 35,500 24.260 861,230.000
T-MOBILE US INC 28,327 128.050 3,627,272.350
ZILLOW GROUP INC - C 7,150 46.120 329,758.000
COCA-COLA CO/THE 191,450 60.860 11,651,647.000
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 10,100 65.460 661,146.000
EXPEDITORS INTL WASH INC 7,350 117.640 864,654.000
FRANKLIN RESOURCES INC 14,000 26.920 376,880.000
CSX CORP 95,400 33.090 3,156,786.000
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 4,100 226.980 930,618.000
EXPEDIA GROUP INC 6,825 108.930 743,447.250
AMAZON.COM INC 430,200 126.420 54,385,884.000
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 28,100 90.530 2,543,893.000
EXXON MOBIL CORP 188,905 105.160 19,865,249.800
AES CORP 31,200 20.740 647,088.000
EVEREST RE GROUP LTD 2,000 341.110 682,220.000
EOG RESOURCES INC 27,400 110.670 3,032,358.000
EQT CORP 16,900 38.450 649,805.000
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 7,300 91.990 671,527.000
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 500 1,280.700 640,350.000
AMERISOURCEBERGEN CORP 8,100 179.050 1,450,305.000
AGILENT TECHNOLOGIES INC 13,800 119.400 1,647,720.000
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FORD MOTOR CO 183,023 14.200 2,598,926.600
EXACT SCIENCES CORP 8,300 93.060 772,398.000
LIBERTY GLOBAL PLC-A 7,137 17.220 122,899.140
ENTEGRIS INC 7,000 113.230 792,610.000
AERCAP HOLDINGS NV 8,200 60.660 497,412.000
FORTINET INC 31,000 71.480 2,215,880.000
MARKEL CORP 600 1,330.700 798,420.000
NEXTERA ENERGY INC 94,280 73.400 6,920,152.000
MASIMO CORP 2,300 161.350 371,105.000
FREEPORT-MCMORAN INC 66,608 40.060 2,668,316.480
INSULET CORP 3,200 283.590 907,488.000
US BANCORP 71,700 32.100 2,301,570.000
UNITED RENTALS INC 3,200 405.980 1,299,136.000
F5 NETWORKS INC 2,800 149.720 419,216.000
FASTENAL CO 26,600 55.440 1,474,704.000
FISERV INC 29,133 120.000 3,495,960.000
GENERAL ELECTRIC CO 50,806 104.700 5,319,388.200
AXON ENTERPRISE INC 3,200 197.810 632,992.000
PAYLOCITY HOLDING CORP 1,900 187.120 355,528.000
GENERAL MOTORS CO 64,600 37.360 2,413,456.000
GENERAL DYNAMICS CORP 10,900 212.140 2,312,326.000
GOLDMAN SACHS GROUP INC 15,550 338.420 5,262,431.000
FIRST HORIZON CORP 23,900 11.450 273,655.000
ALPHABET INC-CL A 277,400 123.670 34,306,058.000
ALPHABET INC-CL C 249,940 124.380 31,087,537.200
OWENS CORNING 4,300 121.360 521,848.000
GENERAL MILLS INC 27,300 80.650 2,201,745.000
FIRSTENERGY CORP 25,318 38.820 982,844.760
GENUINE PARTS CO 6,650 158.720 1,055,488.000
FIFTH THIRD BANCORP 31,200 25.950 809,640.000
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 8,850 190.930 1,689,730.500
HALLIBURTON CO 42,000 32.050 1,346,100.000
REPLIGEN CORP 2,500 161.430 403,575.000
HOME DEPOT INC 47,150 299.710 14,131,326.500
ASSURANT INC 2,450 129.110 316,319.500
HUNTINGTON BANCSHARES INC 67,200 10.830 727,776.000
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 1,910 215.320 411,261.200
HERSHEY CO/THE 6,900 260.590 1,798,071.000
HUMANA INC 5,800 455.000 2,639,000.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NXP SEMICONDUCTORS NV 12,100 195.690 2,367,849.000
HENRY SCHEIN INC 6,100 74.810 456,341.000
HP INC 47,300 30.950 1,463,935.000
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 60,400 16.810 1,015,324.000
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C 7,328 30.460 223,210.880
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 9,200 78.260 719,992.000
ARCH CAPITAL GROUP LTD 17,400 70.080 1,219,392.000
KRAFT HEINZ CO/THE 37,303 36.670 1,367,901.010
ENPHASE ENERGY INC 6,400 179.200 1,146,880.000
INTL BUSINESS MACHINES CORP 42,300 137.200 5,803,560.000
HUBBELL INC 2,500 315.450 788,625.000
INTERNATIONAL PAPER CO 15,300 31.800 486,540.000
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS 5,900 66.030 389,577.000
INC
ZOETIS INC 21,500 165.650 3,561,475.000
TRANE TECHNOLOGIES PLC 10,699 181.380 1,940,584.620
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP 6,800 92.070 626,076.000
CHENIERE ENERGY INC 11,400 147.000 1,675,800.000
HYATT HOTELS CORP - CL A 2,300 116.890 268,847.000
ALLEGION PLC 4,050 116.770 472,918.500
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 6,800 121.000 822,800.000
LIBERTY GLOBAL PLC- C 12,973 18.230 236,497.790
WASTE CONNECTIONS INC 12,037 136.830 1,647,022.710
JUNIPER NETWORKS INC 15,000 31.680 475,200.000
JM SMUCKER CO/THE 5,000 152.460 762,300.000
JOHNSON & JOHNSON 121,000 161.560 19,548,760.000
ABBVIE INC 82,172 136.230 11,194,291.560
HOLOGIC INC 11,500 78.220 899,530.000
KIMBERLY-CLARK CORP 15,700 135.120 2,121,384.000
KROGER CO 31,800 47.210 1,501,278.000
KLA CORP 6,400 480.540 3,075,456.000
LOCKHEED MARTIN CORP 10,700 452.550 4,842,285.000
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 3,300 239.790 791,307.000
BATH AND BODY WORKS INC WHEN 10,500 39.700 416,850.000
ISSUE
LOWE'S COS INC 27,700 214.860 5,951,622.000
ELI LILLY & CO 37,585 447.720 16,827,556.200
LAM RESEARCH CORP 6,280 630.030 3,956,588.400
LOEWS CORP 9,100 58.120 528,892.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MCDONALD'S CORP 34,050 288.440 9,821,382.000
3M CO 25,690 101.950 2,619,095.500
META PLATFORMS INC CLASS A 103,100 273.350 28,182,385.000
S&P GLOBAL INC 15,339 393.090 6,029,607.510
MARTIN MARIETTA MATERIALS 2,900 425.810 1,234,849.000
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 2,620 271.440 711,172.800
ALCOA CORP 8,000 36.130 289,040.000
PHILLIPS 66 21,400 95.700 2,047,980.000
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A 7,100 181.230 1,286,733.000
MGM RESORTS INTERNATIONAL 16,050 43.840 703,632.000
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 11,700 90.980 1,064,466.000
METLIFE INC 30,600 53.940 1,650,564.000
MARVELL TECHNOLOGY INC 39,900 62.960 2,512,104.000
ARISTA NETWORKS INC 12,200 169.080 2,062,776.000
MOTOROLA SOLUTIONS INC 7,798 278.310 2,170,261.380
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 1,000 1,315.570 1,315,570.000
BAKER HUGHES CO 47,223 29.940 1,413,856.620
ROCKWELL AUTOMATION INC 5,300 313.120 1,659,536.000
MERCK & CO. INC. 118,221 108.660 12,845,893.860
DUPONT DE NEMOURS INC 22,551 69.940 1,577,216.940
MASCO CORP 10,300 55.290 569,487.000
M & T BANK CORP 7,799 121.900 950,698.100
MARSH & MCLENNAN COS 23,070 178.100 4,108,767.000
BLACK KNIGHT INC 7,350 57.000 418,950.000
HEICO CORP-CLASS A 3,420 131.290 449,011.800
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 12,302 181.460 2,232,320.920
WORKDAY INC-CLASS A 9,500 217.310 2,064,445.000
BLOCK INC CLASS A 25,212 63.690 1,605,752.280
TRANSUNION 9,000 75.510 679,590.000
VISTRA CORP 17,600 24.810 436,656.000
NOVOCURE LTD 4,350 45.000 195,750.000
NETAPP INC 9,800 73.300 718,340.000
NIKE INC -CL B 57,200 112.860 6,455,592.000
NORFOLK SOUTHERN CORP 10,600 221.400 2,346,840.000
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 25,500 86.640 2,209,320.000
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 9,605 98.260 943,787.300
ALLY FINANCIAL INC 14,200 28.370 402,854.000
NORTHROP GRUMMAN CORP 6,700 447.900 3,000,930.000
APTIV PLC 12,600 101.010 1,272,726.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NEWMONT CORP 37,011 42.100 1,558,163.100
MCKESSON CORP 6,400 391.250 2,504,000.000
XYLEM INC 11,300 111.780 1,263,114.000
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 72,300 93.060 6,728,238.000
NUCOR CORP 11,700 150.640 1,762,488.000
GODADDY INC - CLASS A 7,000 74.430 521,010.000
EVERGY INC 10,750 58.920 633,390.000
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 33,524 58.470 1,960,148.280
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 1,250 217.130 271,412.500
OKTA INC 7,200 74.420 535,824.000
LIBERTY BROADBAND-C 5,600 75.200 421,120.000
WIX.COM LTD 2,610 85.280 222,580.800
EQUITABLE HOLDINGS INC 16,800 26.770 449,736.000
KKR & CO INC 28,200 57.030 1,608,246.000
PAYCHEX INC 15,100 111.540 1,684,254.000
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 2,900 909.640 2,637,956.000
ALTRIA GROUP INC 83,200 43.950 3,656,640.000
P G & E CORP 84,500 17.240 1,456,780.000
PFIZER INC 263,013 39.360 10,352,191.680
CIGNA CORP 13,900 263.770 3,666,403.000
DELL TECHNOLOGIES -C 11,801 49.380 582,733.380
XCEL ENERGY INC 25,600 62.490 1,599,744.000
STERIS PLC 4,600 213.120 980,352.000
SEA LTD-ADR 18,000 63.640 1,145,520.000
FOX CORP - CLASS B 6,533 31.190 203,764.270
FOX CORP - CLASS A 13,699 33.290 456,039.710
STRYKER CORP 15,880 293.570 4,661,891.600
DOW INC 33,018 52.810 1,743,680.580
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 5,100 71.600 365,160.000
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 11,000 68.400 752,400.000
PARKER HANNIFIN CORP 6,000 367.550 2,205,300.000
UBER TECHNOLOGIES INC 85,300 41.270 3,520,331.000
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 10,900 201.280 2,193,952.000
PROCTER & GAMBLE CO/THE 109,867 146.420 16,086,726.140
EXELON CORP 46,322 40.120 1,858,438.640
INGERSOLL-RAND INC 18,908 64.120 1,212,380.960
NVR INC 150 5,886.570 882,985.500
CONOCOPHILLIPS 56,702 102.670 5,821,594.340
TWILIO INC - A 8,300 66.290 550,207.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DOCUSIGN INC 9,400 54.100 508,540.000
PAYCOM SOFTWARE INC 2,500 319.910 799,775.000
CERIDIAN HCM HOLDING INC 6,800 66.060 449,208.000
PEPSICO INC 64,200 183.170 11,759,514.000
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 2,020 151.900 306,838.000
DROPBOX INC-CLASS A 12,100 25.100 303,710.000
MONGODB INC 3,300 374.590 1,236,147.000
SNAP INC - A 49,700 10.250 509,425.000
CORTEVA INC 33,168 57.030 1,891,571.040
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 17,100 85.540 1,462,734.000
AMCOR PLC 69,300 10.160 704,088.000
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 10,400 153.960 1,601,184.000
ROKU INC 5,500 73.370 403,535.000
AMERICAN WATER WORKS CO INC 9,100 146.110 1,329,601.000
ACCENTURE PLC-CL A 29,400 315.050 9,262,470.000
PENTAIR PLC 7,475 60.590 452,910.250
QUALCOMM INC 51,900 123.400 6,404,460.000
INVESCO LTD 15,200 16.560 251,712.000
ADVANCE AUTO PARTS INC 2,750 70.200 193,050.000
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 11,100 72.350 803,085.000
DATADOG INC - CLASS A 11,600 96.280 1,116,848.000
PINTEREST INC- CLASS A 27,700 24.420 676,434.000
REGENERON PHARMACEUTICALS 5,000 771.110 3,855,550.000
REPUBLIC SERVICES INC 10,300 143.560 1,478,668.000
BOOKING HOLDINGS INC 1,800 2,609.790 4,697,622.000
ROSS STORES INC 15,800 106.240 1,678,592.000
PACKAGING CORP OF AMERICA 4,230 131.360 555,652.800
RESMED INC 6,800 216.640 1,473,152.000
QUEST DIAGNOSTICS INC 5,230 136.250 712,587.500
ROBERT HALF INTL INC 4,900 71.370 349,713.000
MODERNA INC 15,300 126.050 1,928,565.000
HUBSPOT INC 2,180 503.940 1,098,589.200
REVVITY INC 5,900 115.400 680,860.000
CARRIER GLOBAL CORP 38,887 46.160 1,795,023.920
OTIS WORLDWIDE CORP 19,238 87.510 1,683,517.380
BILL HOLDINGS INC 4,500 114.240 514,080.000
AVANTOR INC 31,500 19.560 616,140.000
CARLYLE GROUP INC/THE 10,200 30.630 312,426.000
DYNATRACE INC 10,100 51.820 523,382.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 20,700 76.810 1,589,967.000
REGIONS FINANCIAL CORP 43,485 18.010 783,164.850
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A 13,200 27.650 364,980.000
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 17,600 32.150 565,840.000
MATCH GROUP INC 12,600 44.110 555,786.000
CHEVRON CORP 83,718 157.090 13,151,260.620
ZSCALER INC 4,100 157.550 645,955.000
EDISON INTERNATIONAL 17,800 68.170 1,213,426.000
ETSY INC 5,700 95.060 541,842.000
TESLA INC 133,350 256.790 34,242,946.500
SNOWFLAKE INC-CLASS A 12,200 181.070 2,209,054.000
GEN DIGITAL INC 26,700 18.350 489,945.000
UNITY SOFTWARE INC 11,300 41.040 463,752.000
STANLEY BLACK & DECKER INC 7,102 89.090 632,717.180
SYNOPSYS INC 7,100 446.050 3,166,955.000
CHEWY INC - CLASS A 4,350 39.710 172,738.500
CLOUDFLARE INC - CLASS A 12,700 68.870 874,649.000
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 5,005 335.250 1,677,926.250
VIATRIS INC 55,821 9.760 544,812.960
DOORDASH INC - A 11,950 71.500 854,425.000
ROBLOX CORP -CLASS A 19,700 39.910 786,227.000
AIRBNB INC-CLASS A 19,300 125.140 2,415,202.000
CBRE GROUP INC - A 14,500 78.390 1,136,655.000
SOUTHERN CO/THE 50,800 70.480 3,580,384.000
SYSCO CORP 23,600 72.830 1,718,788.000
TRAVELERS COS INC/THE 10,803 173.550 1,874,860.650
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 2,900 41.920 121,568.000
SEI INVESTMENTS COMPANY 5,300 58.700 311,110.000
STEEL DYNAMICS INC 8,150 104.690 853,223.500
SCHLUMBERGER LTD 66,152 47.270 3,127,005.040
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 7,000 44.550 311,850.000
AT&T INC 332,091 15.840 5,260,321.440
APA CORP 14,400 33.650 484,560.000
SOUTHWEST AIRLINES CO 6,950 33.570 233,311.500
ON SEMICONDUCTOR CORP 20,100 92.740 1,864,074.000
CAESARS ENTERTAINMENT INC 10,000 49.190 491,900.000
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 11,400 245.850 2,802,690.000
SEMPRA ENERGY 14,700 147.290 2,165,163.000
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 10,500 53.420 560,910.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CLARIVATE PLC 17,500 8.900 155,750.000
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 84,100 15.910 1,338,031.000
UIPATH INC - CLASS A 17,500 17.990 314,825.000
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 8,850 65.290 577,816.500
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 7,800 53.900 420,420.000
TEXAS INSTRUMENTS INC 42,300 177.120 7,492,176.000
SALESFORCE.COM INC 46,566 209.400 9,750,920.400
WESTROCK CO 11,900 29.230 347,837.000
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 18,609 76.150 1,417,075.350
CLASS
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 32,034 64.500 2,066,193.000
TERADYNE INC 7,300 110.360 805,628.000
UNION PACIFIC CORP 28,380 202.740 5,753,761.200
MARATHON OIL CORP 29,900 22.810 682,019.000
MARATHON PETROLEUM CORP 22,188 111.640 2,477,068.320
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 68,079 96.860 6,594,131.940
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 33,700 174.880 5,893,456.000
IQVIA HOLDINGS INC 8,704 212.720 1,851,514.880
AMEREN CORPORATION 12,200 82.840 1,010,648.000
UNITEDHEALTH GROUP INC 43,466 459.860 19,988,274.760
TOAST INC CLASS A 14,400 23.280 335,232.000
VERISIGN INC 4,400 220.790 971,476.000
LUCID GROUP INC 30,500 6.400 195,200.000
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A 30,900 14.740 455,466.000
(PRO
VALERO ENERGY CORP 17,642 111.830 1,972,904.860
ULTA BEAUTY INC 2,300 443.580 1,020,234.000
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 11,688 34.650 404,989.200
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 2,830 146.190 413,717.700
ELEVANCE HEALTH INC 11,100 436.330 4,843,263.000
WALT DISNEY CO/THE 85,062 92.450 7,863,981.900
WELLS FARGO & CO 175,222 42.080 7,373,341.760
WASTE MANAGEMENT INC 18,900 162.420 3,069,738.000
WILLIAMS COS INC 56,800 30.200 1,715,360.000
TRACTOR SUPPLY COMPANY 5,100 218.040 1,112,004.000
WHIRLPOOL CORP 2,400 145.960 350,304.000
WALMART INC 69,000 156.870 10,824,030.000
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 9,800 142.010 1,391,698.000
WYNN RESORTS LTD 4,800 103.500 496,800.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A 92,000 3.400 312,800.000
WABTEC CORP 8,411 101.660 855,062.260
TJX COMPANIES INC 53,700 79.900 4,290,630.000
WATERS CORP 2,700 262.080 707,616.000
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 2,400 280.380 672,912.000
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 34,200 31.510 1,077,642.000
WILLIS TOWERS WATSON PLC 4,963 228.400 1,133,549.200
WESTERN DIGITAL CORP 14,900 40.460 602,854.000
WEC ENERGY GROUP INC 14,700 90.530 1,330,791.000
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 23,200 61.930 1,436,776.000
VISA INC-CLASS A SHARES 75,750 223.440 16,925,580.000
PPL CORP 34,300 26.860 921,298.000
CONSTELLATION ENERGY CORP 15,324 93.200 1,428,196.800
WHEN ISS
PULTEGROUP INC 10,350 73.250 758,137.500
WARNER BROS. DISCOVERY INC 107,753 13.670 1,472,983.510
SERIES
PPG INDUSTRIES INC 11,000 140.700 1,547,700.000
NORTHERN TRUST CORP 9,700 74.250 720,225.000
FERGUSON PLC 9,600 150.030 1,440,288.000
NVIDIA CORP 115,080 429.970 49,480,947.600
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 18,613 126.520 2,354,916.760
ASPEN TECHNOLOGY CORP 1,400 164.550 230,370.000
TYSON FOODS INC-CL A 13,200 49.760 656,832.000
NETFLIX INC 20,690 440.860 9,121,393.400
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 17,900 520.120 9,310,148.000
NRG ENERGY INC 10,550 34.340 362,287.000
GLOBE LIFE INC 4,255 107.000 455,285.000
TEXTRON INC 9,400 65.290 613,726.000
NEWS CORP - CLASS A 17,887 19.260 344,503.620
TEXAS PACIFIC LAND CORP 350 1,330.370 465,629.500
OMNICOM GROUP 9,300 94.620 879,966.000
JACOBS SOLUTIONS INC 5,920 115.290 682,516.800
ORACLE CORP 75,533 122.270 9,235,419.910
MASTERCARD INC - A 39,600 374.760 14,840,496.000
ONEOK INC 20,800 60.430 1,256,944.000
ROPER TECHNOLOGIES INC 5,000 456.440 2,282,200.000
U HAUL NON VOTING SERIES N 4,600 48.730 224,158.000
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A 7,400 94.170 696,858.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHESAPEAKE ENERGY CORP 5,200 79.760 414,752.000
HF SINCLAIR CORP 7,300 44.600 325,580.000
OVINTIV INC 11,300 36.880 416,744.000
YUM! BRANDS INC 13,000 136.350 1,772,550.000
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 7,900 136.630 1,079,377.000
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B 8,800 67.450 593,560.000
BANK OF AMERICA CORP 335,301 29.120 9,763,965.120
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 2,200 398.720 877,184.000
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 8,800 94.410 830,808.000
AMERICAN EXPRESS CO 29,500 174.470 5,146,865.000
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES 16,935 78.530 1,329,905.550
LINDE PLC 22,846 374.310 8,551,486.260
ANALOG DEVICES INC 23,591 191.890 4,526,876.990
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS 14,100 20.940 295,254.000
A
MONDAYCOM LTD 900 182.910 164,619.000
ADVANCED MICRO DEVICES 75,027 127.330 9,553,187.910
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 33,872 55.840 1,891,412.480
SKYWORKS SOLUTIONS INC 7,300 109.890 802,197.000
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 10,700 94.720 1,013,504.000
AVERY DENNISON CORP 3,830 167.090 639,954.700
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 23,700 63.710 1,509,927.000
EMERSON ELECTRIC CO 26,900 85.840 2,309,096.000
AON PLC-CLASS A 9,600 322.970 3,100,512.000
AMGEN INC 24,900 222.280 5,534,772.000
EATON CORP PLC 18,536 193.070 3,578,745.520
CONSTELLATION BRANDS INC-A 7,700 247.010 1,901,977.000
APPLIED MATERIALS INC 39,300 141.170 5,547,981.000
CME GROUP INC 16,800 181.510 3,049,368.000
ECOLAB INC 11,900 179.810 2,139,739.000
EQUIFAX INC 5,700 229.710 1,309,347.000
GILEAD SCIENCES INC 58,200 77.950 4,536,690.000
KEURIG DR PEPPER INC 42,900 31.760 1,362,504.000
HORMEL FOODS CORP 14,000 41.250 577,500.000
STATE STREET CORP 16,713 73.200 1,223,391.600
SCHWAB (CHARLES) CORP 70,140 54.350 3,812,109.000
BAXTER INTERNATIONAL INC 23,600 43.450 1,025,420.000
CAMPBELL SOUP CO 9,400 45.910 431,554.000
CROWN HOLDINGS INC 5,580 85.320 476,085.600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CARDINAL HEALTH INC 12,100 86.970 1,052,337.000
FEDEX CORP 11,200 229.670 2,572,304.000
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 17,754 112.330 1,994,306.820
FMC CORP 5,850 104.540 611,559.000
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 11,913 78.300 932,787.900
INTEL CORP 194,400 35.580 6,916,752.000
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 18,000 40.140 722,520.000
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 14,450 70.640 1,020,748.000
WOLFSPEED INC 5,800 56.490 327,642.000
ILLINOIS TOOL WORKS 14,200 244.460 3,471,332.000
SIRIUS XM HOLDINGS INC 38,600 3.770 145,522.000
ILLUMINA INC 7,400 204.840 1,515,816.000
SEALED AIR CORP 6,700 39.130 262,171.000
INTUITIVE SURGICAL INC 16,300 323.070 5,266,041.000
CHECK POINT SOFTWARE TECH 4,850 128.870 625,019.500
SNAP-ON INC 2,500 271.780 679,450.000
CARMAX INC 7,400 79.700 589,780.000
DUKE ENERGY CORP 35,928 90.850 3,264,058.800
TARGET CORP 21,400 133.230 2,851,122.000
DOVER CORP 6,400 145.180 929,152.000
WW GRAINGER INC 2,100 727.070 1,526,847.000
CINTAS CORP 4,300 486.090 2,090,187.000
CONAGRA BRANDS INC 22,200 34.950 775,890.000
LAMB WESTON HOLDINGS INC 6,800 115.000 782,000.000
CLOROX COMPANY 5,800 153.940 892,852.000
ENTERGY CORP 9,900 101.300 1,002,870.000
MICROSOFT CORP 329,400 337.340 111,119,796.000
INCYTE CORP 8,600 61.440 528,384.000
CVS HEALTH CORP 59,669 66.650 3,976,938.850
MEDTRONIC PLC 61,998 87.910 5,450,244.180
MICRON TECHNOLOGY INC 51,000 69.120 3,525,120.000
BLACKROCK INC 7,000 692.450 4,847,150.000
CENTERPOINT ENERGY INC 29,300 29.030 850,579.000
HASBRO INC 6,000 61.910 371,460.000
KELLOGG CO 12,800 66.140 846,592.000
KEYCORP 43,100 9.910 427,121.000
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 63,511 73.130 4,644,559.430
COOPER COS INC/THE 2,300 362.740 834,302.000
CHUBB LTD 19,299 188.840 3,644,423.160
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ARROW ELECTRONICS INC 2,900 137.930 399,997.000
ALLSTATE CORP 12,300 111.400 1,370,220.000
EBAY INC 24,900 45.070 1,122,243.000
PAYPAL HOLDINGS INC 49,650 63.600 3,157,740.000
EASTMAN CHEMICAL CO 5,500 81.970 450,835.000
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 10,800 192.160 2,075,328.000
TRIMBLE INC 11,500 51.920 597,080.000
LENNAR CORP-A 11,800 114.750 1,354,050.000
LEAR CORP 2,800 144.660 405,048.000
PROGRESSIVE CORP 27,300 126.930 3,465,189.000
PACCAR INC 24,255 78.060 1,893,345.300
BIOGEN INC 6,700 299.990 2,009,933.000
IDEXX LABORATORIES INC 3,900 466.970 1,821,183.000
STARBUCKS CORP 53,500 100.660 5,385,310.000
PTC INC 5,200 141.380 735,176.000
EVERSOURCE ENERGY 16,200 69.900 1,132,380.000
INTUIT INC 13,080 446.220 5,836,557.600
BORGWARNER INC 10,600 47.800 506,680.000
BEST BUY CO INC 9,250 76.640 708,920.000
BALL CORP 14,604 54.460 795,333.840
BOSTON SCIENTIFIC CORP 66,997 53.310 3,571,610.070
ELECTRONIC ARTS INC 12,800 127.900 1,637,120.000
VULCAN MATERIALS CO 6,200 207.390 1,285,818.000
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 12,000 340.960 4,091,520.000
VF CORP 14,700 19.270 283,269.000
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B 27,125 16.600 450,275.000
MOHAWK INDUSTRIES INC 2,500 98.940 247,350.000
CARNIVAL CORP 46,800 15.600 730,080.000
CLEVELAND-CLIFFS INC 23,100 16.720 386,232.000
COMCAST CORP-CLASS A 196,190 40.840 8,012,399.600
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 8,700 49.770 432,999.000
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 53,500 4.100 219,350.000
アメリカ・ドル 小計 1,766,559,907.740
(248,007,345,449)
イギリス・ポン SHELL PLC 315,129 23.045 7,262,147.800
ド
HALEON PLC 231,333 3.189 737,720.930
WISE PLC CLASS A 30,273 6.200 187,692.600
BP PLC 816,509 4.611 3,765,331.250
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNILEVER PLC 115,022 39.675 4,563,497.850
BARCLAYS PLC 707,553 1.574 1,113,971.440
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 381,060 1.507 574,447.950
PRUDENTIAL PLC 125,414 11.360 1,424,703.040
NATWEST GROUP PLC 262,737 2.654 697,303.990
JOHNSON MATTHEY PLC 8,388 17.605 147,670.740
BAE SYSTEMS PLC 139,042 9.504 1,321,455.160
AVIVA PLC 127,014 4.008 509,072.110
GSK 186,614 13.634 2,544,295.270
INFORMA PLC 62,995 7.044 443,736.780
AUTO TRADER GROUP PLC 41,019 6.408 262,849.750
DCC PLC 4,301 46.650 200,641.650
OCADO GROUP PLC 23,827 4.091 97,476.250
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 3,270 113.700 371,799.000
HALMA PLC 16,864 24.290 409,626.560
ENTAIN PLC 26,861 12.065 324,077.960
JD SPORTS FASHION PLC 112,804 1.482 167,231.930
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 32,680 5.532 180,785.760
M&G PLC 104,504 2.021 211,202.580
ENDEAVOUR MINING PLC 9,141 20.520 187,573.320
RELX PLC 86,625 25.800 2,234,925.000
DIAGEO PLC 102,628 33.755 3,464,208.140
RIO TINTO PLC 51,279 53.380 2,737,273.020
STANDARD CHARTERED PLC 108,504 6.700 726,976.800
TESCO PLC 333,384 2.640 880,133.760
SMITH & NEPHEW PLC 39,859 12.490 497,838.910
GLENCORE PLC 487,397 4.703 2,292,471.780
HARGREAVES LANSDOWN PLC 15,095 8.444 127,462.180
SMITHS GROUP PLC 15,383 17.020 261,818.660
PEARSON PLC 28,363 8.226 233,314.030
SAINSBURY (J) PLC 78,274 2.725 213,296.650
NEXT PLC 5,620 64.520 362,602.400
TAYLOR WIMPEY PLC 157,039 1.103 173,292.530
WHITBREAD PLC 9,218 34.000 313,412.000
BUNZL PLC 15,410 31.060 478,634.600
VODAFONE GROUP PLC 1,145,592 0.728 834,449.210
CRODA INTERNATIONAL PLC 6,203 55.260 342,777.780
KINGFISHER PLC 85,779 2.382 204,325.570
WPP PLC 48,968 8.748 428,372.060
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNITED UTILITIES GROUP PLC 31,105 10.390 323,180.950
SEVERN TRENT PLC 11,475 27.040 310,284.000
RENTOKIL INITIAL PLC 114,775 6.420 736,855.500
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 32,621 59.060 1,926,596.260
ST JAMES'S PLACE PLC 24,174 11.485 277,638.390
SCHRODERS PLC 39,815 4.578 182,273.070
SSE PLC 49,692 18.365 912,593.580
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 43,245 4.517 195,337.660
ASTRAZENECA PLC 70,592 115.100 8,125,139.200
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 272,067 2.380 647,519.460
3I GROUP PLC 44,331 20.310 900,362.610
ASHTEAD GROUP PLC 19,973 54.780 1,094,120.940
SAGE GROUP PLC/THE 46,665 8.746 408,132.090
NATIONAL GRID PLC 167,557 10.315 1,728,350.450
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3,016,079 0.452 1,365,831.370
IMPERIAL BRANDS PLC 39,967 17.425 696,424.970
CENTRICA PLC 279,988 1.171 328,005.940
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) 4,918 39.420 193,867.560
PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 96,741 25.700 2,486,243.700
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 15,800 18.795 296,961.000
HSBC HOLDINGS PLC 910,010 6.108 5,558,341.080
ANGLO AMERICAN PLC 57,876 25.825 1,494,647.700
MONDI PLC 22,149 12.620 279,520.380
COMPASS GROUP PLC 79,435 21.800 1,731,683.000
PERSIMMON PLC 13,915 11.685 162,596.770
BT GROUP PLC 345,300 1.368 472,370.400
COCA-COLA HBC AG-DI 10,136 23.380 236,979.680
BURBERRY GROUP PLC 17,053 22.610 385,568.330
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 8,005 55.400 443,477.000
INTERTEK GROUP PLC 7,169 43.940 315,005.860
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 18,564 86.580 1,607,271.120
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 7,361 19.000 139,859.000
ADMIRAL GROUP PLC 9,779 22.510 220,125.290
ANTOFAGASTA PLC 17,513 15.600 273,202.800
ABRDN PLC 90,862 2.167 196,897.950
EXPERIAN PLC 41,857 29.740 1,244,827.180
イギリス・ポンド 小計 82,411,988.990
(14,646,258,684)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イスラエル・ ISRAEL DISCOUNT BANK-A 60,911 18.840 1,147,563.240
シュケル
AZRIELI GROUP LTD 1,826 215.600 393,685.600
TOWER SEMICONDUCTOR LTD 5,051 147.000 742,497.000
ICL GROUP LTD 38,090 20.610 785,034.900
ELBIT SYSTEMS LTD 1,310 739.000 968,090.000
BANK HAPOALIM BM 62,536 31.050 1,941,742.800
BANK LEUMI LE-ISRAEL 76,017 27.110 2,060,820.870
NICE LTD 3,128 818.200 2,559,329.600
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 7,598 129.000 980,142.000
イスラエル・シュケル 小計 11,578,906.010
(453,644,169)
オーストラリ THE LOTTERY CORPORATION LTD 95,515 5.060 483,305.900
ア・ドル
TELSTRA GROUP LTD 176,757 4.350 768,892.950
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 131,029 22.920 3,003,184.680
MEDIBANK PRIVATE LTD 116,553 3.610 420,756.330
BHP GROUP LTD 220,895 45.900 10,139,080.500
SOUTH32 LTD 194,263 3.900 757,625.700
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 82,795 34.650 2,868,846.750
FORTESCUE METALS GROUP LTD 73,842 21.700 1,602,371.400
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 136,792 25.510 3,489,563.920
WESTPAC BANKING CORP 153,058 20.560 3,146,872.480
SANTOS LTD 144,925 7.290 1,056,503.250
RIO TINTO LTD 16,187 116.150 1,880,120.050
ORIGIN ENERGY LTD 75,281 8.490 639,135.690
AURIZON HOLDINGS LTD 75,100 3.570 268,107.000
PILBARA MINERALS LTD 113,184 4.880 552,337.920
XERO LTD 6,302 111.340 701,664.680
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 10,388 31.790 330,234.520
COLES GROUP LTD 58,509 17.890 1,046,726.010
WISETECH GLOBAL LTD 7,381 78.300 577,932.300
IDP EDUCATION LTD 11,169 23.680 264,481.920
IGO LTD 30,405 15.140 460,331.700
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 49,726 13.040 648,427.040
REECE LTD 10,500 18.790 197,295.000
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 60,660 5.930 359,713.800
SEEK LTD 14,264 21.600 308,102.400
TREASURY WINE ESTATES LTD 30,976 11.420 353,745.920
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NEWCREST MINING LTD 39,092 26.080 1,019,519.360
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 73,593 97.370 7,165,750.410
AMPOL LTD 10,454 30.530 319,160.620
ORICA LTD 19,499 15.160 295,604.840
QBE INSURANCE GROUP LTD 65,087 15.120 984,115.440
WOOLWORTHS GROUP LTD 53,152 38.370 2,039,442.240
QANTAS AIRWAYS LTD 39,082 6.390 249,733.980
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 18,801 39.090 734,931.090
MACQUARIE GROUP LTD 16,010 178.050 2,850,580.500
ARISTOCRAT LEISURE LTD 25,750 38.080 980,560.000
CSL LTD 21,034 287.250 6,042,016.500
WESFARMERS LTD 49,470 48.200 2,384,454.000
COCHLEAR LTD 2,823 237.470 670,377.810
BLUESCOPE STEEL LTD 19,124 20.530 392,615.720
SUNCORP GROUP LTD 54,249 13.140 712,831.860
ASX LTD 8,307 60.820 505,231.740
COMPUTERSHARE LTD 25,169 22.820 574,356.580
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 103,987 5.230 543,852.010
SONIC HEALTHCARE LTD 19,599 35.010 686,160.990
BRAMBLES LTD 60,760 13.770 836,665.200
MINERAL RESOURCES LTD 7,602 71.320 542,174.640
RAMSAY HEALTH CARE LTD 7,857 57.500 451,777.500
REA GROUP LTD 2,236 132.500 296,270.000
オーストラリア・ドル 小計 67,603,542.840
(6,447,349,881)
カナダ・ドル ALIMENTATION COUCHE TARD 35,500 65.040 2,308,920.000
MULTI VOT
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 15,181 44.700 678,590.700
VOTING
IMPERIAL OIL LTD 9,500 66.190 628,805.000
CONSTELLATION SOFTWARE INC 900 2,758.400 2,482,560.000
RESTAURANT BRANDS INTERN 13,187 101.680 1,340,854.160
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 19,800 59.430 1,176,714.000
INTACT FINANCIAL CORP 7,850 197.870 1,553,279.500
BCE INC 4,930 60.370 297,624.100
FRANCO-NEVADA CORP 8,500 192.950 1,640,075.000
SUNCOR ENERGY INC 59,230 39.730 2,353,207.900
METRO INC/CN 10,300 71.100 732,330.000
NATIONAL BANK OF CANADA 15,000 98.800 1,482,000.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANK OF NOVA SCOTIA 53,000 66.310 3,514,430.000
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 40,300 57.640 2,322,892.000
TORONTO-DOMINION BANK 81,000 79.920 6,473,520.000
GREAT-WEST LIFECO INC 12,500 38.470 480,875.000
ROYAL BANK OF CANADA 61,650 125.180 7,717,347.000
TOURMALINE OIL CORP 14,400 59.570 857,808.000
TC ENERGY CORP 45,350 54.440 2,468,854.000
PEMBINA PIPELINE CORP 24,529 41.140 1,009,123.060
BARRICK GOLD CORP 78,300 22.370 1,751,571.000
CAE INC 14,200 27.720 393,624.000
THOMSON REUTERS CORP 7,512 169.020 1,269,678.240
EMPIRE CO LTD 'A' 7,100 34.690 246,299.000
WEST FRASER TIMBER CO LTD 3,500 106.190 371,665.000
CCL INDUSTRIES INC - CL B 6,550 62.760 411,078.000
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR 17,600 20.340 357,984.000
HYDRO ONE LTD 14,400 37.290 536,976.000
LOBLAW COMPANIES LTD 6,960 117.020 814,459.200
NORTHLAND POWER INC 11,200 27.660 309,792.000
WSP GLOBAL INC 5,500 175.780 966,790.000
TOROMONT INDUSTRIES LTD 3,700 107.760 398,712.000
PARKLAND CORP 6,600 33.810 223,146.000
QUEBECOR INC -CL B 6,800 33.250 226,100.000
EMERA INC 11,800 54.800 646,640.000
TFI INTERNATIONAL INC 3,500 141.370 494,795.000
CANADIAN UTILITIES LTD-A 5,400 34.770 187,758.000
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 15,800 58.410 922,878.000
BRP INC/CA- SUB VOTING 1,600 107.500 172,000.000
IVANHOE MINES LTD-CL A 26,700 11.860 316,662.000
AGNICO EAGLE MINES LTD 22,117 66.870 1,478,963.790
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 29,300 11.130 326,109.000
AIR CANADA 7,600 23.540 178,904.000
KINROSS GOLD CORP 56,100 6.480 363,528.000
BANK OF MONTREAL 31,700 118.270 3,749,159.000
POWER CORP OF CANADA 26,000 35.080 912,080.000
SHOPIFY INC - CLASS A 53,300 87.850 4,682,405.000
NUTRIEN LTD 23,119 78.040 1,804,206.760
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 5,800 44.100 255,780.000
CAMECO CORP 18,900 41.630 786,807.000
FIRSTSERVICE CORP 1,800 196.400 353,520.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 9,700 50.010 485,097.000
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 2,600 39.650 103,090.000
TELUS CORP 10,800 25.480 275,184.000
TECK RESOURCES LTD-CLS B 20,500 57.780 1,184,490.000
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 2,400 171.240 410,976.000
CANADIAN NATURAL RESOURCES 49,300 73.930 3,644,749.000
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 1,000 980.810 980,810.000
MAGNA INTERNATIONAL INC 12,100 74.970 907,137.000
WESTON (GEORGE) LTD 3,137 153.250 480,745.250
PAN AMERICAN SILVER CORP 17,000 20.090 341,530.000
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE 3,800 103.030 391,514.000
SUN LIFE FINANCIAL INC 26,100 67.360 1,758,096.000
ENBRIDGE INC 90,000 49.160 4,424,400.000
BROOKFIELD CORP 62,625 44.100 2,761,762.500
MANULIFE FINANCIAL CORP 81,800 25.670 2,099,806.000
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY 41,420 103.610 4,291,526.200
IA FINANCIAL CORP INC 4,400 91.120 400,928.000
GILDAN ACTIVEWEAR INC 7,500 40.230 301,725.000
CANADIAN NATL RAILWAY CO 25,250 155.490 3,926,122.500
CGI INC - CLASS A 9,400 139.850 1,314,590.000
ONEX CORPORATION 2,900 70.150 203,435.000
IGM FINANCIAL INC 3,600 41.010 147,636.000
TMX GROUP LTD 12,500 29.850 373,125.000
OPEN TEXT CORP 12,100 56.000 677,600.000
SAPUTO INC 10,800 31.270 337,716.000
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 25,800 30.960 798,768.000
FORTIS INC 21,600 56.490 1,220,184.000
RB GLOBAL INC 8,400 75.880 637,392.000
LUNDIN MINING CORP 27,800 10.730 298,294.000
CENOVUS ENERGY INC 63,200 22.160 1,400,512.000
DOLLARAMA INC 12,800 85.870 1,099,136.000
ALTAGAS LTD 12,100 24.540 296,934.000
KEYERA CORP 10,200 30.520 311,304.000
ARC RESOURCES LTD 28,600 16.940 484,484.000
カナダ・ドル 小計 106,200,677.860
(11,182,931,378)
シンガポール・ CAPITALAND INVESTMENT LTD 128,100 3.360 430,416.000
ドル
UNITED OVERSEAS BANK LTD 62,300 28.070 1,748,761.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DBS GROUP HOLDINGS LTD 89,200 31.160 2,779,472.000
SINGAPORE AIRLINES LTD 65,975 7.600 501,410.000
KEPPEL CORP LTD 71,700 6.690 479,673.000
UOL GROUP LTD 22,900 6.700 153,430.000
CITY DEVELOPMENTS LTD 24,600 6.950 170,970.000
SEATRIUM 2,016,022 0.128 258,050.810
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 4,400 33.490 147,356.000
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 166,700 12.430 2,072,081.000
GENTING SINGAPORE LTD 279,500 0.950 265,525.000
VENTURE CORP LTD 12,800 15.190 194,432.000
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 406,650 2.490 1,012,558.500
SINGAPORE TECH ENGINEERING 72,200 3.710 267,862.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD 42,200 9.700 409,340.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD 94,600 4.020 380,292.000
シンガポール・ドル 小計 11,271,629.310
(1,178,786,993)
スイス・フラン DUFRY AG-REG 4,854 40.360 195,907.440
UBS GROUP AG-REG 145,555 18.485 2,690,584.170
ROCHE HOLDING AG-BR 1,447 295.800 428,022.600
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 307 709.000 217,663.000
ADECCO GROUP AG-REG 6,823 28.470 194,250.810
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 31,265 274.550 8,583,805.750
SIKA AG-REG 6,499 259.700 1,687,790.300
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 5 113,400.000 567,000.000
ABB LTD-REG 69,946 35.410 2,476,787.860
SWISS RE AG 13,423 88.460 1,187,398.580
NESTLE SA-REG 122,379 106.520 13,035,811.080
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,010 887.200 896,072.000
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 1,774 199.200 353,380.800
JULIUS BAER GROUP LTD 9,536 58.140 554,423.040
SGS SA-REG 6,925 85.100 589,317.500
SCHINDLER HOLDING AG-REG 1,026 192.100 197,094.600
TEMENOS AG - REG 2,716 75.980 206,361.680
HELVETIA HOLDING AG-REG 1,828 125.600 229,596.800
VAT GROUP AG 1,176 392.600 461,697.600
BKW AG 942 148.300 139,698.600
ALCON INC 22,237 71.800 1,596,616.600
SIG GROUP N AG 13,641 25.620 349,482.420
SWATCH GROUP AG/THE-BR 1,290 265.000 341,850.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ZURICH INSURANCE GROUP AG 6,696 426.400 2,855,174.400
BALOISE HOLDING AG - REG 1,956 141.400 276,578.400
CLARIANT AG-REG 9,678 13.140 127,168.920
NOVARTIS AG-REG 94,023 89.660 8,430,102.180
BARRY CALLEBAUT AG-REG 159 1,739.000 276,501.000
BACHEM HOLDING AG-REG B 1,424 87.000 123,888.000
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 23,230 147.050 3,415,971.500
SWISSCOM AG-REG 1,153 552.200 636,686.600
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 1,344 95.550 128,419.200
GEBERIT AG-REG 1,559 491.200 765,780.800
GIVAUDAN-REG 411 2,884.000 1,185,324.000
STRAUMANN HOLDING AG-REG 4,967 137.000 680,479.000
SONOVA HOLDING AG-REG 2,279 237.600 541,490.400
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 7,375 50.740 374,207.500
LONZA GROUP AG-REG 3,314 569.000 1,885,666.000
SWATCH GROUP AG/THE-REG 2,269 50.200 113,903.800
HOLCIM LTD 24,669 59.860 1,476,686.340
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 1,372 540.600 741,703.200
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 2,424 260.000 630,240.000
SWISS PRIME SITE-REG 3,275 78.150 255,941.250
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 44 11,240.000 494,560.000
スイス・フラン 小計 62,597,085.720
(9,753,877,897)
スウェーデン・ SAGAX CLASS B 8,813 230.800 2,034,040.400
クローナ
INVESTOR CLASS A 23,863 214.200 5,111,454.600
VOLVO CAR CLASS B 28,514 44.660 1,273,435.240
ERICSSON LM-B SHS 143,721 56.940 8,183,473.740
VOLVO AB-B SHS 74,305 219.050 16,276,510.250
SKF AB-B SHARES 17,719 199.150 3,528,738.850
TELE2 AB-B SHS 26,333 92.420 2,433,695.860
GETINGE AB-B SHS 10,572 247.500 2,616,570.000
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 79,569 118.550 9,432,904.950
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 69,793 89.760 6,264,619.680
SWEDBANK AB - A SHARES 43,333 175.350 7,598,441.550
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 34,946 145.600 5,088,137.600
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 29,833 148.050 4,416,775.650
SKANSKA AB-B SHS 15,724 150.100 2,360,172.400
SANDVIK AB 52,501 213.700 11,219,463.700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INVESTOR AB-B SHS 87,179 214.450 18,695,536.550
ATLAS COPCO AB-A SHS 131,528 162.850 21,419,334.800
VOLVO AB-A SHS 9,255 226.000 2,091,630.000
HOLMEN AB-B SHARES 4,336 412.400 1,788,166.400
SECURITAS AB-B SHS 22,743 84.580 1,923,602.940
TELIA CO AB 122,866 23.980 2,946,326.680
ALFA LAVAL AB 13,863 391.200 5,423,205.600
ATLAS COPCO AB-B SHS 76,858 140.750 10,817,763.500
ASSA ABLOY AB-B 49,353 260.100 12,836,715.300
SAAB AB-B 3,943 576.200 2,271,956.600
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 6,027 291.400 1,756,267.800
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 30,192 42.440 1,281,348.480
INDUTRADE AB 13,454 264.100 3,553,201.400
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 7,807 224.400 1,751,890.800
LUNDBERGS AB-B SHS 3,513 458.100 1,609,305.300
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 6,843 224.100 1,533,516.300
LIFCO AB-B SHS 10,774 233.900 2,520,038.600
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 74,623 110.100 8,215,992.300
BEIJER REF AB 16,584 161.300 2,674,999.200
ESSITY AKTIEBOLAG-B 29,993 279.700 8,389,042.100
EMBRACER GROUP AB 30,041 26.490 795,786.090
BOLIDEN AB 13,087 324.200 4,242,805.400
EPIROC AB-A 31,534 203.100 6,404,555.400
EPIROC AB-B 19,202 173.600 3,333,467.200
HUSQVARNA AB-B SHS 19,395 89.580 1,737,404.100
NORDEA BANK ABP 160,871 112.440 18,088,335.240
EQT AB 17,511 222.300 3,892,695.300
EVOLUTION AB 9,024 1,408.400 12,709,401.600
KINNEVIK AB - B 11,612 153.000 1,776,636.000
HEXAGON AB-B SHS 102,232 131.350 13,428,173.200
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 7,118 290.500 2,067,779.000
スウェーデン・クローナ 小計 269,815,313.650
(3,531,882,456)
デンマーク・ク NOVO NORDISK A/S-B 79,858 1,091.200 87,141,049.600
ローネ
DANSKE BANK A/S 33,963 162.000 5,502,006.000
AP MOLLER-MAERSK A/S-A 153 12,460.000 1,906,380.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 49,726 195.460 9,719,443.960
CARLSBERG AS-B 4,849 1,066.000 5,169,034.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NOVOZYMES A/S-B SHARES 10,071 338.100 3,405,005.100
COLOPLAST-B 5,850 846.800 4,953,780.000
DSV PANALPINA A/S 9,166 1,355.000 12,419,930.000
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 426 1,784.000 759,984.000
DEMANT A/S 4,275 290.800 1,243,170.000
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 240 12,620.000 3,028,800.000
TRYG A/S 17,729 154.600 2,740,903.400
PANDORA A/S 4,341 585.000 2,539,485.000
CHR HANSEN HOLDING A/S 5,194 509.000 2,643,746.000
GENMAB A/S 3,249 2,665.000 8,658,585.000
ORSTED A/S 9,315 657.400 6,123,681.000
デンマーク・クローネ 小計 157,954,983.060
(3,225,440,754)
ニュージーラン MERIDIAN ENERGY LTD 59,568 5.420 322,858.560
ド・ドル
MERCURY NZ LTD 34,143 6.365 217,320.190
EBOS GROUP LTD 7,660 35.640 273,002.400
SPARK NEW ZEALAND LTD 92,147 5.120 471,792.640
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 61,644 8.290 511,028.760
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 27,626 23.790 657,222.540
ニュージーランド・ドル 小計 2,453,225.090
(213,258,857)
ノルウェー・ク DNB BANK 45,804 192.900 8,835,591.600
ローネ
NORSK HYDRO ASA 64,351 73.420 4,724,650.420
ORKLA ASA 36,983 76.940 2,845,472.020
TELENOR ASA 34,455 109.350 3,767,654.250
EQUINOR ASA 46,908 319.250 14,975,379.000
YARA INTERNATIONAL ASA 8,153 366.800 2,990,520.400
MOWI ASA 21,643 186.500 4,036,419.500
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 9,244 177.100 1,637,112.400
AKER BP ASA 15,560 260.300 4,050,268.000
KONGSBERG GRUPPEN ASA 4,098 468.400 1,919,503.200
SALMAR ASA 3,573 467.800 1,671,449.400
ADEVINTA ASA 13,944 77.600 1,082,054.400
ノルウェー・クローネ 小計 52,536,074.590
(691,374,742)
ユーロ UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 37,346 20.070 749,534.220
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 22,443 32.460 728,499.780
EXOR NV 4,786 81.460 389,867.560
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DR ING HC F PORSCHE PRF 5,136 117.250 602,196.000
(PROPOSED)
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS 2,938 31.520 92,605.760
RENOV
DSM FIRMENICH AG 7,889 99.000 781,011.000
BAYER AG-REG 44,238 51.800 2,291,528.400
EVONIK INDUSTRIES AG 9,486 18.290 173,498.940
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 90,946 9.930 903,093.780
COMMERZBANK AG 48,018 10.185 489,063.330
VOLKSWAGEN AG 1,304 160.700 209,552.800
VOLKSWAGEN AG-PREF 9,372 131.740 1,234,667.280
SIEMENS AG-REG 34,201 164.340 5,620,592.340
E.ON SE 101,096 11.275 1,139,857.400
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 14,909 112.900 1,683,226.100
GEA GROUP AG 6,681 39.700 265,235.700
CONTINENTAL AG 4,853 71.900 348,930.700
BASF SE 40,416 46.835 1,892,883.360
ALLIANZ SE-REG 18,163 209.750 3,809,689.250
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 7,695 74.200 570,969.000
RHEINMETALL AG 1,965 245.300 482,014.500
RWE AG 28,268 39.950 1,129,306.600
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 27,029 9.476 256,126.800
BRENNTAG SE 6,969 74.140 516,681.660
FRESENIUS SE & CO KGAA 19,055 25.570 487,236.350
SAP SE 47,021 125.480 5,900,195.080
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 6,309 327.400 2,065,566.600
ZALANDO SE 9,669 26.420 255,454.980
HEIDELBERG MATERIALS AG 6,389 73.540 469,847.060
COVESTRO AG 8,520 40.820 347,786.400
RATIONAL AG 215 641.500 137,922.500
SARTORIUS AG-VORZUG 1,210 340.200 411,642.000
TALANX AG 3,119 53.800 167,802.200
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 6,755 57.940 391,384.700
DELIVERY HERO SE 7,584 36.485 276,702.240
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 1,748 111.400 194,727.200
BECHTLE AG 3,626 38.610 139,999.860
NEMETSCHEK SE 2,557 72.500 185,382.500
SCOUT24 AG 3,600 58.300 209,880.000
SIEMENS HEALTHINEERS AG 12,721 52.740 670,905.540
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KNORR-BREMSE AG 3,158 66.680 210,575.440
HELLOFRESH SE 7,177 18.015 129,293.650
SIEMENS ENERGY AG 23,742 23.700 562,685.400
BEIERSDORF AG 4,547 119.450 543,139.150
MERCK KGAA 5,820 168.150 978,633.000
ADIDAS AG 7,467 174.700 1,304,484.900
PUMA SE 4,586 51.700 237,096.200
HENKEL AG & CO KGAA 4,584 65.700 301,168.800
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 145,949 19.142 2,793,755.750
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 9,061 43.250 391,888.250
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 38,764 75.350 2,920,867.400
QIAGEN N.V. 10,272 42.340 434,916.480
INFINEON TECHNOLOGIES AG 58,805 38.860 2,285,162.300
HANNOVER RUECK SE 2,720 191.250 520,200.000
DEUTSCHE POST AG-REG 45,384 43.650 1,981,011.600
DEUTSCHE BOERSE AG 8,556 167.000 1,428,852.000
MTU AERO ENGINES AG 2,417 226.300 546,967.100
WACKER CHEMIE AG 899 121.550 109,273.450
SYMRISE AG 5,990 92.720 555,392.800
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 41,312 2.565 105,965.280
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 2,686 103.300 277,463.800
VONOVIA SE 31,518 18.905 595,847.790
LEG IMMOBILIEN SE 3,105 55.140 171,209.700
KONINKLIJKE PHILIPS NV 41,997 18.642 782,908.070
NN GROUP NV 12,086 33.220 401,496.920
ARCELORMITTAL 25,700 26.185 672,954.500
HEINEKEN NV 11,672 93.940 1,096,467.680
AEGON NV 77,429 4.550 352,301.950
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 46,015 29.680 1,365,725.200
AKZO NOBEL N.V. 7,841 72.820 570,981.620
WOLTERS KLUWER 11,595 113.950 1,321,250.250
ING GROEP NV 163,846 12.312 2,017,271.950
KONINKLIJKE KPN NV 143,197 3.084 441,619.540
ASML HOLDING NV 18,154 681.700 12,375,581.800
ABN AMRO BANK NV-CVA 17,828 14.045 250,394.260
IMCD NV 2,514 135.350 340,269.900
ADYEN NV 977 1,625.000 1,587,625.000
JUST EAT TAKEAWAY 9,530 13.134 125,167.020
PROSUS NV 36,049 67.710 2,440,877.790
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JDE PEET'S NV 5,785 27.440 158,740.400
ASM INTERNATIONAL NV 2,115 411.150 869,582.250
RANDSTAD NV 5,275 48.290 254,729.750
HEINEKEN HOLDING NV 5,248 79.500 417,216.000
OCI NV 4,386 21.170 92,851.620
TOTALENERGIES SE 109,487 53.910 5,902,444.170
MICHELIN (CGDE) 30,548 27.970 854,427.560
AIR LIQUIDE SA 23,578 159.580 3,762,577.240
KERING 3,350 523.000 1,752,050.000
SCHNEIDER ELECTRIC SE 24,430 166.260 4,061,731.800
BOUYGUES SA 9,572 30.120 288,308.640
BNP PARIBAS 50,023 57.520 2,877,322.960
THALES SA 4,734 131.850 624,177.900
DANONE 28,911 53.940 1,559,459.340
CARREFOUR SA 26,778 16.495 441,703.110
VIVENDI 31,166 8.242 256,870.170
L'OREAL 10,842 412.200 4,469,072.400
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 22,086 56.740 1,253,159.640
LEGRAND SA 12,015 92.560 1,112,108.400
PERNOD RICARD SA 9,292 203.700 1,892,780.400
EURAZEO SE 1,981 66.400 131,538.400
SOCIETE GENERALE SA 35,528 23.515 835,440.920
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 12,431 850.000 10,566,350.000
ACCOR SA 8,355 33.510 279,976.050
CAPGEMINI SE 7,430 177.250 1,316,967.500
VALEO SA 9,148 21.140 193,388.720
PUBLICIS GROUPE 10,308 74.540 768,358.320
BUREAU VERITAS SA 12,970 25.010 324,379.700
EIFFAGE 3,675 100.250 368,418.750
SODEXO SA 3,903 101.600 396,544.800
IPSEN 1,706 110.700 188,854.200
AMUNDI SA 2,569 54.700 140,524.300
TELEPERFORMANCE 2,667 160.200 427,253.400
EURONEXT NV 3,876 65.800 255,040.800
EUROFINS SCIENTIFIC 5,946 60.220 358,068.120
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,194 273.300 326,320.200
SEB SA 997 88.400 88,134.800
ESSILORLUXOTTICA 13,103 167.400 2,193,442.200
DASSAULT AVIATION SA 1,108 169.600 187,916.800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WORLDLINE SA 10,790 35.700 385,203.000
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 4,561 36.960 168,574.560
AXA SA 82,807 26.655 2,207,220.580
EDENRED 11,258 61.640 693,943.120
RENAULT SA 8,329 35.575 296,304.170
HERMES INTERNATIONAL 1,426 1,973.000 2,813,498.000
STMICROELECTRONICS NV 30,776 46.160 1,420,620.160
REMY COINTREAU 1,009 145.500 146,809.500
DASSAULT SYSTEMES SE 30,068 40.875 1,229,029.500
WENDEL 1,124 99.700 112,062.800
ORANGE 87,788 10.308 904,918.700
ALSTOM 14,107 27.190 383,569.330
SANOFI 51,072 93.980 4,799,746.560
VINCI SA 23,903 108.760 2,599,690.280
AIRBUS SE 26,700 129.520 3,458,184.000
VEOLIA ENVIRONNEMENT 30,624 29.150 892,689.600
CREDIT AGRICOLE SA 54,582 10.960 598,218.720
BIOMERIEUX 1,852 91.820 170,050.640
ENGIE 82,244 14.296 1,175,760.220
SAFRAN SA 15,391 138.440 2,130,730.040
ARKEMA 2,576 85.000 218,960.000
ADP 1,343 138.200 185,602.600
GETLINK SE 19,411 15.685 304,461.530
BOLLORE 39,141 5.615 219,776.710
UCB SA 5,577 83.940 468,133.380
KBC GROUP NV 11,272 63.640 717,350.080
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 4,383 73.380 321,624.540
SOLVAY SA 3,212 108.150 347,377.800
UMICORE 9,239 27.930 258,045.270
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 39,112 52.320 2,046,339.840
AGEAS 7,114 38.160 271,470.240
D'IETEREN GROUP 1,036 173.000 179,228.000
ELIA GROUP SA/NV 1,462 114.800 167,837.600
SOFINA 670 205.200 137,484.000
ARGENX SE 2,509 364.200 913,777.800
PRYSMIAN SPA 11,238 37.450 420,863.100
ASSICURAZIONI GENERALI 48,878 18.930 925,260.540
MEDIOBANCA SPA 26,230 11.310 296,661.300
TENARIS SA 20,832 12.930 269,357.760
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNICREDIT SPA 84,516 19.122 1,616,114.950
TELECOM ITALIA SPA 434,374 0.257 111,938.170
INTESA SANPAOLO 721,438 2.350 1,695,379.300
POSTE ITALIANE SPA 22,639 10.095 228,540.700
MONCLER SPA 9,291 65.680 610,232.880
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA 4,624 44.980 207,987.520
ENI SPA 110,008 12.986 1,428,563.880
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 22,654 12.850 291,103.900
DIASORIN SPA 1,144 97.860 111,951.840
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 14,648 11.815 173,066.120
NEXI SPA 25,005 7.396 184,936.980
AMPLIFON SPA 5,632 35.230 198,415.360
ENEL SPA 366,238 6.108 2,236,981.700
SNAM SPA 88,957 5.008 445,496.650
TERNA SPA 63,467 8.010 508,370.670
CNH INDUSTRIAL NV 46,159 13.405 618,761.390
FINECOBANK SPA 26,908 12.465 335,408.220
STELLANTIS NV 101,275 15.766 1,596,701.650
FERRARI NV 5,676 281.300 1,596,658.800
TELEFONICA SA 234,049 3.633 850,300.010
ENDESA SA 14,367 20.920 300,557.640
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 271,306 6.776 1,838,369.450
IBERDROLA SA 270,354 11.570 3,127,995.780
REPSOL SA 60,600 13.545 820,827.000
GRIFOLS SA 12,949 11.815 152,992.430
BANCO SANTANDER SA 738,996 3.250 2,401,737.000
AMADEUS IT GROUP SA 20,286 69.640 1,412,717.040
NATURGY ENERGY GROUP SA 10,300 26.620 274,186.000
CAIXABANK SA 195,084 3.661 714,202.520
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 9,544 31.230 298,059.120
AENA SME SA 3,383 148.300 501,698.900
CELLNEX TELECOM SA 25,443 36.440 927,142.920
ACCIONA SA 1,117 162.100 181,065.700
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 49,119 34.210 1,680,360.990
ENAGAS SA 10,803 18.180 196,398.540
RED ELECTRICA CORPORACION SA 17,900 16.340 292,486.000
FERROVIAL SA 23,057 28.840 664,963.880
UPM-KYMMENE OYJ 24,034 29.870 717,895.580
NOKIA OYJ 238,120 3.890 926,286.800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WARTSILA OYJ ABP 20,930 10.970 229,602.100
STORA ENSO OYJ-R SHS 26,320 12.385 325,973.200
ELISA OYJ 6,414 50.600 324,548.400
SAMPO OYJ-A SHS 21,110 42.660 900,552.600
FORTUM OYJ 19,800 13.190 261,162.000
KESKO OYJ-B SHS 12,355 19.190 237,092.450
KONE OYJ-B 15,332 49.520 759,240.640
NESTE OYJ 19,050 40.980 780,669.000
ORION OYJ-CLASS B 4,846 39.480 191,320.080
METSO CORPORATION 31,351 11.110 348,309.610
VERBUND AG 2,951 75.150 221,767.650
OMV AG 6,496 39.240 254,903.040
ERSTE GROUP BANK AG 15,510 32.150 498,646.500
VOESTALPINE AG 4,878 33.640 164,095.920
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 11,784 34.300 404,191.200
AIB GROUP PLC 61,254 3.878 237,543.010
BANK OF IRELAND GROUP PLC 47,750 9.410 449,327.500
KINGSPAN GROUP PLC 6,975 63.760 444,726.000
JERONIMO MARTINS 12,272 24.740 303,609.280
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 132,745 4.613 612,352.680
GALP ENERGIA SGPS SA 21,724 10.740 233,315.760
EDP RENOVAVEIS SA 12,491 19.430 242,700.130
KERRY GROUP PLC-A 7,189 90.120 647,872.680
CRH PLC 33,337 47.270 1,575,839.990
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 7,983 181.250 1,446,918.750
ユーロ 小計 216,279,612.610
(32,906,943,059)
香港・ドル POWER ASSETS HOLDINGS LTD 68,000 41.150 2,798,200.000
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 108,000 51.350 5,545,800.000
MTR CORP 76,500 36.800 2,815,200.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES 71,500 101.200 7,235,800.000
SINO LAND CO 182,000 9.700 1,765,400.000
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 132,169 48.850 6,456,455.650
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 24,000 53.550 1,285,200.000
CLP HOLDINGS LTD 80,500 56.550 4,552,275.000
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 66,507 23.550 1,566,239.850
HONG KONG & CHINA GAS 536,475 6.850 3,674,853.750
HANG SENG BANK LTD 36,600 112.800 4,128,480.000
NEW WORLD DEVELOPMENT 72,500 19.960 1,447,100.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WH GROUP LTD 399,000 4.150 1,655,850.000
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 59,100 311.200 18,391,920.000
HANG LUNG PROPERTIES LTD 97,000 13.040 1,264,880.000
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 87,000 12.400 1,078,800.000
SWIRE PROPERTIES LTD 54,000 19.760 1,067,040.000
CK ASSET HOLDINGS LTD 95,669 44.550 4,262,053.950
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 30,000 41.750 1,252,500.000
AIA GROUP LTD 565,600 82.150 46,464,040.000
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 64,000 14.020 897,280.000
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 80,000 41.050 3,284,000.000
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 82,400 21.250 1,751,000.000
ESR CAYMAN LTD 95,800 13.980 1,339,284.000
SANDS CHINA LTD 119,600 28.500 3,408,600.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 68,000 81.600 5,548,800.000
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 177,000 24.100 4,265,700.000
香港・ドル 小計 139,202,752.200
(2,495,905,347)
合計 334,734,999,666
[334,734,999,666]
(2) 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル AVALONBAY COMMUNITIES INC 6,537 1,243,075.920
SIMON PROPERTY GROUP INC 15,207 1,686,456.300
BOSTON PROPERTIES INC 6,700 363,341.000
SBA COMMUNICATIONS CORP 5,000 1,149,100.000
EQUITY RESIDENTIAL 16,800 1,115,016.000
EQUINIX INC 4,408 3,419,638.240
AMERICAN TOWER CORP 21,700 4,188,534.000
HOST HOTELS & RESORTS INC 33,343 582,168.780
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 15,200 529,416.000
KIMCO REALTY CORP 28,900 557,770.000
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 17,300 338,388.000
CLASS
GAMING AND LEISURE 12,200 611,586.000
PROPERTIE
INVITATION HOMES INC 28,500 970,140.000
VICI PROPERTIES INC 46,900 1,518,622.000
VENTAS INC 18,600 861,552.000
WEYERHAEUSER CO 34,214 1,044,211.280
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CROWN CASTLE INTL CORP 20,200 2,311,082.000
IRON MOUNTAIN INC 13,600 771,392.000
SUN COMMUNITIES INC 5,800 775,924.000
PROLOGIS INC 42,954 5,251,985.580
ALEXANDRIA REAL ESTATE 7,700 938,784.000
EQUIT
CAMDEN PROPERTY TRUST 5,000 558,800.000
ESSEX PROPERTY TRUST INC 3,000 700,170.000
WELLTOWER INC 23,200 1,891,728.000
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 25,500 527,850.000
MID-AMERICA APARTMENT COMM 5,400 828,360.000
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 8,200 554,648.000
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 23,100 477,015.000
IN
REALTY INCOME CORP 30,895 1,890,156.100
PUBLIC STORAGE 7,400 2,102,488.000
REGENCY CENTERS CORP 7,200 438,048.000
UDR INC 14,500 625,095.000
WP CAREY INC 10,000 699,200.000
DIGITAL REALTY TRUST INC 13,600 1,434,664.000
EXTRA SPACE STORAGE INC 6,300 902,916.000
アメリカ・ドル 小計 43,859,321.200
(6,157,410,103)
イギリス・ポン LAND SECURITIES GROUP PLC 30,834 183,092.290
ド
SEGRO PLC 55,182 416,844.820
BRITISH LAND CO PLC 38,375 128,441.120
イギリス・ポンド 小計 728,378.230
(129,447,379)
オーストラリ DEXUS/AU 45,529 358,313.230
ア・ドル
LENDLEASE GROUP 28,107 198,716.490
TRANSURBAN GROUP 134,358 1,917,288.660
APA GROUP 50,633 508,355.320
SCENTRE GROUP 218,948 567,075.320
GPT GROUP 81,080 325,941.600
MIRVAC GROUP 173,080 377,314.400
STOCKLAND 104,777 426,442.390
GOODMAN GROUP 73,798 1,453,082.620
VICINITY CENTRES 163,150 303,459.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オーストラリア・ドル 小計 6,435,989.030
(613,800,274)
カナダ・ドル CAN APARTMENT PROP REAL 3,400 169,796.000
ESTA
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 5,800 115,362.000
カナダ・ドル 小計 285,158.000
(30,027,138)
シンガポール・ CAPITALAND ASCENDAS REIT 165,600 442,152.000
ドル
CAPITALAND INTEGRATED 261,870 515,883.900
COMMER
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 170,200 282,532.000
MAPLETREE PAN ASIA 112,700 187,082.000
COMMERCIAL TRUS
シンガポール・ドル 小計 1,427,649.900
(149,303,627)
ユーロ UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 5,203 243,864.610
GECINA SA 1,995 195,510.000
KLEPIERRE 9,340 208,375.400
COVIVIO 2,000 92,480.000
WAREHOUSES DE PAUW SCA 7,389 194,921.820
ユーロ 小計 935,151.830
(142,283,351)
香港・ドル LINK REIT 124,500 5,820,375.000
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 181,000 1,632,620.000
香港・ドル 小計 7,452,995.000
(133,632,201)
投資証券 合計 7,355,904,073
[7,355,904,073]
合計 7,355,904,073
[7,355,904,073]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表
示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 604 銘柄
97.6% 2.4% 74.2%
投資証券 35 銘柄
イギリス・ポンド 株式 79 銘柄
99.1% 0.9% 4.3%
投資証券 3 銘柄
イスラエル・シュケル 株式 9 銘柄
100% -% 0.1%
オーストラリア・ドル 株式 49 銘柄
91.3% 8.7% 2.1%
投資証券 10 銘柄
カナダ・ドル 株式 85 銘柄
99.7% 0.3% 3.3%
投資証券 2 銘柄
シンガポール・ドル 株式 16 銘柄
88.8% 11.2% 0.4%
投資証券 4 銘柄
スイス・フラン 株式 44 銘柄
100% -% 2.9%
スウェーデン・クローナ 株式 46 銘柄
100% -% 1.0%
デンマーク・クローネ 株式 16 銘柄
100% -% 0.9%
ニュージーランド・ドル 株式 6 銘柄
100% -% 0.1%
ノルウェー・クローネ 株式 12 銘柄
100% -% 0.2%
ユーロ 株式 221 銘柄
99.6% 0.4% 9.7%
投資証券 5 銘柄
香港・ドル 株式 27 銘柄
94.9% 5.1% 0.8%
投資証券 2 銘柄
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 7 期計算期間 (2022 年 6 月 16 日か
ら 2023 年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
1 【財務諸表】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【財務諸表】
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第6期 第7期
2022年6月15日現在 2023年6月15日現在
資産の部
流動資産
27,920,770 47,382,942
コール・ローン
2,584,206,878 3,926,223,778
親投資信託受益証券
- 1,370,000
未収入金
2,612,127,648 3,974,976,720
流動資産合計
2,612,127,648 3,974,976,720
資産合計
負債の部
流動負債
164,756 10,117,485
未払解約金
289,801 339,448
未払受託者報酬
5,724,585 6,705,008
未払委託者報酬
72,368 84,782
その他未払費用
6,251,510 17,246,723
流動負債合計
6,251,510 17,246,723
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,270,536,081 1,603,693,505
※１ ※１
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 1,335,340,057 2,354,036,492
687,265,661 1,152,173,257
（分配準備積立金）
2,605,876,138 3,957,729,997
元本等合計
2,605,876,138 3,957,729,997
純資産合計
2,612,127,648 3,974,976,720
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第6期 第7期
自 2021年6月16日 自 2022年6月16日
至 2022年6月15日 至 2023年6月15日
営業収益
3 11
受取利息
101,006,226 606,733,900
有価証券売買等損益
101,006,229 606,733,911
営業収益合計
営業費用
5,812 10,862
支払利息
568,463 641,859
受託者報酬
11,228,943 12,678,630
委託者報酬
141,954 160,302
その他費用
11,945,172 13,491,653
営業費用合計
89,061,057 593,242,258
営業利益
89,061,057 593,242,258
経常利益
89,061,057 593,242,258
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
25,645,091 26,920,024
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,190,486,008 1,335,340,057
315,973,490 674,334,764
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
315,973,490 674,334,764
額
234,535,407 221,960,563
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
234,535,407 221,960,563
額
- -
分配金
※１ ※１
1,335,340,057 2,354,036,492
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 7 期
区分 自 2022 年 6 月 16 日
至 2023 年 6 月 15 日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づい
て評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第 6 期 第 7 期
区分
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
1. ※1 期首元本額 1,212,032,415 円 1,270,536,081 円
期中追加設定元本額 295,982,191 円 541,659,096 円
期中一部解約元本額 237,478,525 円 208,501,672 円
2. 計算期間末日における受益権の 1,270,536,081 口 1,603,693,505 口
総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 6 期 第 7 期
区分 自 2021 年 6 月 16 日 自 2022 年 6 月 16 日
至 2022 年 6 月 15 日 至 2023 年 6 月 15 日
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※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う 計算期間末における解約に伴う
当期純利益金額分配後の配当等 当期純利益金額分配後の配当等
収益から費用を控除した額（ 0 収益から費用を控除した額（ 0
円）、解約に伴う当期純利益金 円）、解約に伴う当期純利益金
額分配後の有価証券売買等損益 額分配後の有価証券売買等損益
から費用を控除し、繰越欠損金 から費用を控除し、繰越欠損金
を補填した額（ 63,417,139 を補填した額（ 566,328,000
円）、投資信託約款に規定され 円）、投資信託約款に規定され
る収益調整金（ 648,079,610 円） る収益調整金（ 1,201,873,445
及び分配準備積立金 円）及び分配準備積立金
（ 623,848,522 円）より分配対象 （ 585,845,257 円）より分配対象
額は 1,335,345,271 円（ 1 万口当 額は 2,354,046,702 円（ 1 万口当
たり 10,510.09 円）であり、分配 たり 14,678.91 円）であり、分配
を行っておりません。 を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 7 期
区分 自 2022 年 6 月 16 日
至 2023 年 6 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2
条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債
権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載して
おります。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じ
て有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
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第 7 期
区分
2023 年 6 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 6 期 第 7 期
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
種類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 74,827,931 589,998,868
合計 74,827,931 589,998,868
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 6 期 第 7 期
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 7 期
自 2022 年 6 月 16 日
至 2023 年 6 月 15 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 6 期 第 7 期
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
１口当たり純資産額 2.0510 円 2.4679 円
（ 1 万口当たり純資産額） (20,510 円 ) (24,679 円 )
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(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種類 銘柄 券面総額 備考
（円）
親投資信 ダイワ新興国株式ファンダメンタ 365,321,398 800,638,375
託受益証 ル・インデックス・マザーファンド
券
外国株式インデックスマザーファン 643,535,054 3,125,585,403
ド
親投資信託受益証券 合計 3,926,223,778
合計 3,926,223,778
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」受益証券、
「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部
に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
金 額 ( 円 ) 金 額 ( 円 )
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資産の部
流動資産
預金 478,079,764 1,008,609,100
コール・ローン 305,393,118 377,422,129
株式 17,028,113,216 24,236,667,098
新株予約権証券 71,968 -
投資証券 1,951,173,701 2,634,119,995
派生商品評価勘定 15,659,858 15,997,440
未収入金 370,364 627,921
未収配当金 136,616,328 205,170,522
差入委託証拠金 385,117,969 431,954,643
流動資産合計 20,300,596,286 28,910,568,848
資産合計 20,300,596,286 28,910,568,848
負債の部
流動負債
未払解約金 3,476,653 30,021,600
流動負債合計 3,476,653 30,021,600
負債合計 3,476,653 30,021,600
純資産の部
元本等
元本 ※1 10,444,109,018 13,177,740,509
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（ △ ） 9,853,010,615 15,702,806,739
元本等合計 20,297,119,633 28,880,547,248
純資産合計 20,297,119,633 28,880,547,248
負債純資産合計 20,300,596,286 28,910,568,848
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2022 年 6 月 16 日
区分
至 2023 年 6 月 15 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金
融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものに
ついては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示
される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のな
い有価証券については投資法人が発行する投資証券の１口当たり純
資産額に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合に
は当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計
上しております。
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4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨
の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に
基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資
産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却
時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換
算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処
理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
1. ※1 期首 2021 年 6 月 16 日 2022 年 6 月 16 日
期首元本額 8,358,825,192 円 10,444,109,018 円
期中追加設定元本額 3,258,238,518 円 3,233,436,869 円
期中一部解約元本額 1,172,954,692 円 499,805,378 円
期末元本額の内訳
ファンド名
新興国株式インデックスファン 52,406,713 円 83,378,541 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資家
専用）
ダイワファンドラップ 外国株式 274,421,785 円 365,321,398 円
インデックス エマージングプラ
ス（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップオンライ 339,301,678 円 338,256,197 円
ン 外国株式インデックス エ
マージングプラス（為替ヘッジ
なし）
Ｄ－Ｉ ' ｓ 新興国株式インデッ 130,108,187 円 130,542,447 円
クス
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデッ 4,289,135,305 円 5,333,834,168 円
クス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 2,688,023,683 円 3,255,515,135 円
ダイワ新興国株式インデックス 4,922,731 円 6,173,106 円
（為替ヘッジなし）（投資一任
専用）
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新興国株式ファンダメンタル・ 936,576,597 円 1,730,598,349 円
インデックスファンド（為替
ヘッジなし／適格機関投資家専
用）
ＤＣダイワ新興国株式ファンダ 1,280,905,400 円 1,466,253,967 円
メンタル・インデックスファン
ド
ダイワ・インデックスセレクト 355,144,693 円 356,091,790 円
新興国株式
ダイワ・ノーロード 新興国株式 93,162,246 円 111,775,411 円
ファンド
計 10,444,109,018 円 13,177,740,509 円
2. 期末日における受益権の総数 10,444,109,018 口 13,177,740,509 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2022 年 6 月 16 日
区分
至 2023 年 6 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2
条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
ティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデ
リバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しており
ます。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信
託約款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）に
おける株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建
資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資
信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自
体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあり
ません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分 2023 年 6 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
種類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 △3,082,245,571 1,097,334,213
新株予約権証券 2,909 -
投資証券 △236,846,601 163,000,679
合計 △ 3,319,089,263 1,260,334,892
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2022 年 6月 15 日現在 2023 年 6月 15 日現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 )
１年超 １年超
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市場取引
株価指数
先物取引
買建 1,225,261,653 - 1,230,515,568 5,253,915 1,535,150,611 - 1,551,148,051 15,997,440
合計 1,225,261,653 - 1,230,515,568 5,253,915 1,535,150,611 - 1,551,148,051 15,997,440
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は
期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2022 年 6月 15 日現在 2023 年 6月 15 日現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 )
１年超 １年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
買建 272,371,780 - 282,777,723 10,405,943 - - - -
アメリカ・ドル 272,371,780 - 282,777,723 10,405,943 - - - -
合計 272,371,780 - 282,777,723 10,405,943 - - - -
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよう
に評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
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② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
ない場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている
場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先
物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていな
い場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値
を用いております。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の
対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
１口当たり純資産額 1.9434 円 2.1916 円
（ 1 万口当たり純資産額） (19,434 円 ) (21,916 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカ・ドル SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR PREF 29,000 0.000 0.000
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR 25,900 18.070 468,013.000
TAL EDUCATION GROUP- ADR 17,200 6.310 108,532.000
CANADIAN SOLAR INC 4,300 37.370 160,691.000
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 15,600 8.350 130,260.000
NIO INC - ADR 15,300 9.050 138,465.000
PINDUODUO INC-ADR 1,500 78.670 118,005.000
KE HOLDINGS INC-ADR 11,800 16.760 197,768.000
LUFAX HOLDING LTD-ADR 121,500 1.660 201,690.000
SBERBANK ROSSII 698,708 0.000 0.000
JINKOSOLAR HOLDING ADR REP 3,500 41.540 145,390.000
LTD
BANK VTB 382,434,000 0.000 0.000
NK LUKOIL 23,088 0.000 0.000
MOBILNYE TELESISTEMY 70,700 0.000 0.000
NK ROSNEFT 97,499 0.000 0.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MAGNIT 4,678 0.000 0.000
SURGUTNEFTEGAZ 360,750 0.000 0.000
TATNEFT 57,648 0.000 0.000
GAZPROM 853,478 0.000 0.000
GMK NORILSKIY NIKEL 1,829 0.000 0.000
NOVATEK 26,980 0.000 0.000
360 DIGITECH ADR INC 7,900 16.390 129,481.000
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR 7,290 0.000 0.000
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR 3 0.000 0.000
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 4 0.000 0.000
SEVERSTAL - GDR REG S 13,460 0.000 0.000
TATNEFT PJSC - PREF 21,009 0.000 0.000
SISTEMA PJSFC 319,200 0.000 0.000
INTER RAO UES PJSC 2,726,100 0.000 0.000
ALROSA PJSC 180,310 0.000 0.000
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ 56,619 0.000 0.000
AEROFLOT PJSC 164,910 0.000 0.000
アメリカ・ドル 小計 1,798,295.000
(252,462,635)
インド・ルピー BHARTI AIRTEL PARTLY PAID LTD 8,618 437.050 3,766,496.900
TATA STEEL LTD 664,891 113.800 75,664,595.800
AXIS BANK LTD 58,079 977.700 56,783,838.300
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 2,630 9,532.500 25,070,475.000
TATA POWER CO LTD 53,241 224.150 11,933,970.150
BANK OF BARODA 80,231 187.450 15,039,300.950
HINDUSTAN UNILEVER LTD 11,045 2,698.750 29,807,693.750
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 63,216 275.900 17,441,294.400
STATE BANK OF INDIA 87,110 576.550 50,223,270.500
NTPC LTD 179,161 187.200 33,538,939.200
POWER FINANCE CORPORATION 137,108 201.050 27,565,563.400
JSW STEEL LTD 37,761 772.850 29,183,588.850
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 158,991 246.500 39,191,281.500
INDIAN OIL CORP LTD 205,109 93.150 19,105,903.350
BHARAT PETROLEUM CORP LTD 49,066 373.550 18,328,604.300
STEEL AUTHORITY OF INDIA 172,376 84.750 14,608,866.000
JINDAL STEEL & POWER LTD 16,722 540.600 9,039,913.200
ULTRATECH CEMENT LTD 1,694 8,358.300 14,158,960.200
SHRIRAM FINANCE LTD 8,766 1,407.800 12,340,774.800
TECH MAHINDRA LTD 20,208 1,077.600 21,776,140.800
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TATA MOTORS LTD-A-DVR 29,197 321.200 9,378,076.400
REC LTD 167,700 153.700 25,775,490.000
COAL INDIA LTD 124,408 228.950 28,483,211.600
BAJAJ FINANCE LTD 2,052 7,096.850 14,562,736.200
INDIABULLS HOUSING FINANCE L 101,611 113.150 11,497,284.650
GAIL INDIA LTD 212,551 107.200 22,785,467.200
HINDALCO INDUSTRIES LTD 100,966 425.050 42,915,598.300
GRASIM INDUSTRIES LTD 8,916 1,779.350 15,864,684.600
WIPRO LTD 31,577 396.450 12,518,701.650
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 16,975 3,251.050 55,186,573.750
INFOSYS LTD 67,287 1,300.400 87,500,014.800
LARSEN & TOUBRO LTD 19,069 2,355.050 44,908,448.450
TATA MOTORS LTD 150,626 570.300 85,902,007.800
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 39,674 2,645.850 104,971,452.900
ICICI BANK LTD 29,101 939.800 27,349,119.800
RELIANCE INDUSTRIES LTD 87,477 2,551.850 223,228,182.450
OIL & NATURAL GAS CORP LTD 213,969 157.850 33,775,006.650
ITC LTD 65,064 444.500 28,920,948.000
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 27,810 1,378.650 38,340,256.500
HERO MOTOCORP LTD 6,397 2,931.600 18,753,445.200
BHARTI AIRTEL LTD 40,759 827.950 33,746,414.050
UPL LTD 19,876 682.750 13,570,339.000
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 16,362 986.700 16,144,385.400
HCL TECHNOLOGIES LTD 16,258 1,135.850 18,466,649.300
VEDANTA LTD 121,575 281.000 34,162,575.000
インド・ルピー 小計 1,573,276,541.000
(2,706,035,651)
インドネシア・ GOTO GOJEK TOKOPEDIA 25,467,000 116.000 2,954,172,000.000
ルピア
UNITED TRACTORS TBK PT 83,300 22,975.000 1,913,817,500.000
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 761,000 6,900.000 5,250,900,000.000
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK 2,074,600 4,000.000 8,298,400,000.000
BANK NEGARA INDONESIA PERSER 331,100 8,975.000 2,971,622,500.000
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 848,700 9,075.000 7,701,952,500.000
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 1,378,000 5,050.000 6,958,900,000.000
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER 2,368,200 5,550.000 13,143,510,000.000
ADARO ENERGY TBK PT 949,800 2,250.000 2,137,050,000.000
インドネシア・ルピア 小計 51,330,324,500.000
(487,638,082)
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オフショア・人 CHINA ENERGY ENGINEERING CORP 228,100 2.360 538,316.000
民元
LTD
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A 167,600 16.900 2,832,440.000
BANK OF BEIJING CO LTD -A 216,300 4.690 1,014,447.000
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 71,800 48.050 3,449,990.000
IND & COMM BK OF CHINA-A 474,600 4.870 2,311,302.000
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A 16,000 22.270 356,320.000
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 800 1,726.880 1,381,504.000
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A 31,800 25.770 819,486.000
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 68,100 13.410 913,221.000
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A 342,900 7.400 2,537,460.000
CITIC SECURITIES CO-A 29,600 20.000 592,000.000
CHINA MERCHANTS BANK-A 89,500 33.390 2,988,405.000
PING AN BANK CO LTD-A 114,600 11.470 1,314,462.000
CHINA STATE CONSTRUCTION -A 583,200 5.950 3,470,040.000
HAIER SMART HOME CO LTD-A 22,200 23.330 517,926.000
SAIC MOTOR CORP LTD-A 108,200 14.040 1,519,128.000
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A 43,900 3.890 170,771.000
CHINA COAL ENERGY CO-A 48,100 8.310 399,711.000
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A 61,660 10.590 652,979.400
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A 155,700 3.950 615,015.000
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A 62,200 5.650 351,430.000
JIANGXI COPPER CO LTD-A 17,800 19.060 339,268.000
YANKUANG ENERGY GROUP LTD A 5,000 28.150 140,750.000
CHINA CONSTRUCTION BANK-A 30,600 6.340 194,004.000
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 918,600 3.560 3,270,216.000
BANK OF CHINA LTD-A 283,200 4.000 1,132,800.000
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A 349,300 6.580 2,298,394.000
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 58,100 22.250 1,292,725.000
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A 378,600 5.810 2,199,666.000
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A 42,100 30.030 1,264,263.000
CHINA VANKE CO LTD -A 98,900 14.400 1,424,160.000
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A 43,400 29.620 1,285,508.000
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A 93,200 6.140 572,248.000
CHINA MINSHENG BANKING-A 354,700 3.930 1,393,971.000
PICC HOLDING CO-A 67,700 6.100 412,970.000
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A 513,200 3.110 1,596,052.000
CRRC CORP LTD-A 154,100 6.410 987,781.000
CHINA UNITED NETWORK-A 230,300 5.100 1,174,530.000
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CGN POWER CO LTD-A 18,900 3.040 57,456.000
HUATAI SECURITIES CO LTD-A 30,500 13.790 420,595.000
HAITONG SECURITIES CO LTD-A 46,300 9.380 434,294.000
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A 291,300 7.520 2,190,576.000
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A 188,000 5.730 1,077,240.000
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A 14,200 38.540 547,268.000
HUAXIA BANK CO LTD-A 194,300 5.810 1,128,883.000
BYD CO LTD -A 2,000 263.000 526,000.000
WEICHAI POWER CO LTD-A 33,500 12.060 404,010.000
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A 47,500 11.880 564,300.000
HUANENG POWER INTL INC-A 62,500 8.720 545,000.000
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A 180,200 5.250 946,050.000
オフショア・人民元 小計 58,567,331.400
(1,145,167,031)
サウジアラビ SAUDI ARABIAN MINING 18,418 42.550 783,685.900
ア・リアル
SABIC AGRI-NUTRIENTS 4,565 129.600 591,624.000
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 30,537 88.600 2,705,578.200
SAUDI TELECOM CO 50,096 43.050 2,156,632.800
AL RAJHI BANK 37,678 74.000 2,788,172.000
RIYAD BANK 21,155 33.800 715,039.000
ALINMA BANK 26,079 34.000 886,686.000
THE SAUDI NATIONAL BANK 79,803 37.300 2,976,651.900
SAUDI ARABIAN OIL CO 81,299 32.650 2,654,412.350
サウジアラビア・リアル 小計 16,258,482.150
(610,018,250)
タイ・バーツ SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED 156,900 108.000 16,945,200.000
NON-V
TRUE CORPORATION NON-VOTING 684,900 6.850 4,691,565.000
DR PCL
BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG 27,100 163.000 4,417,300.000
SIAM CEMENT PCL-NVDR 60,500 335.000 20,267,500.000
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN 38,500 132.500 5,101,250.000
KASIKORNBANK PCL-NVDR 97,900 132.500 12,971,750.000
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR 3,155,100 1.630 5,142,813.000
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 132,700 35.000 4,644,500.000
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 46,500 218.000 10,137,000.000
KRUNG THAI BANK - NVDR 581,700 19.500 11,343,150.000
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR 577,300 8.900 5,137,970.000
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 158,700 28.500 4,522,950.000
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PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 71,100 152.000 10,807,200.000
IRPC PCL - NVDR 1,474,100 2.380 3,508,358.000
BANGCHAK CORP PCL-NVDR 120,000 35.250 4,230,000.000
PTT PCL-NVDR 1,511,500 31.500 47,612,250.000
THAI OIL PCL-NVDR 112,700 46.250 5,212,375.000
CP ALL PCL-NVDR 220,600 64.250 14,173,550.000
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR 71,100 163.000 11,589,300.000
LAND & HOUSES PUB - NVDR 444,700 8.550 3,802,185.000
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 459,900 21.300 9,795,870.000
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 241,800 39.250 9,490,650.000
タイ・バーツ 小計 225,544,686.000
(908,945,085)
チリ・ペソ BANCO SANTANDER CHILE 4,301,481 37.990 163,413,263.190
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B 2,472 56,940.000 140,755,680.000
FALABELLA SA 65,241 1,888.500 123,207,628.500
BANCO DE CHILE 2,345,213 84.010 197,021,344.130
チリ・ペソ 小計 624,397,915.820
(109,309,596)
トルコ・リラ AKBANK T.A.S. 385,743 18.370 7,086,098.910
TURKIYE IS BANKASI-C 367,978 13.240 4,872,028.720
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 126,032 35.020 4,413,640.640
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 57,946 72.000 4,172,112.000
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 112,180 36.300 4,072,134.000
HACI OMER SABANCI HOLDING 100,694 41.300 4,158,662.200
YAPI VE KREDI BANKASI 452,961 12.090 5,476,298.490
KOC HOLDING AS 82,710 99.300 8,213,103.000
TURK HAVA YOLLARI AO 41,697 182.900 7,626,381.300
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 31,799 161.200 5,125,998.800
トルコ・リラ 小計 55,216,458.060
(328,753,269)
ブラジル・レア CIA PARANAENSE DE ENERGIA 31,000 7.650 237,150.000
ル
ENERGISA SA-UNITS 19,000 46.050 874,950.000
IRB BRASIL RESSEGUROS SA 35,300 38.230 1,349,519.000
VIBRA ENERGIA SA 172,400 17.820 3,072,168.000
VIA SA 404,000 2.660 1,074,640.000
NATURA &CO HOLDING SA 71,000 16.450 1,167,950.000
TIM SA 56,726 15.190 861,667.940
SENDAS DISTRIBUIDORA SA 35,800 13.700 490,460.000
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 665,400 30.100 20,028,540.000
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USINAS SIDER MINAS GER-PF A 78,700 7.400 582,380.000
BANCO BRADESCO SA-PREF 569,959 16.850 9,603,809.150
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 368,336 28.190 10,383,391.840
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 65,800 13.070 860,006.000
VALE SA 248,290 69.020 17,136,975.800
GERDAU SA-PREF 87,360 26.040 2,274,854.400
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 472,500 33.690 15,918,525.000
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 91,473 12.750 1,166,280.750
ITAUSA SA 152,342 9.460 1,441,155.320
BRASKEM SA-PREF A 48,400 27.700 1,340,680.000
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 13,400 44.440 595,496.000
BANCO DO BRASIL S.A. 101,400 48.860 4,954,404.000
COSAN SA 66,000 17.860 1,178,760.000
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 71,000 39.470 2,802,370.000
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB 146,000 7.900 1,153,400.000
EMBRAER SA 46,200 20.400 942,480.000
METALURGICA GERDAU SA-PREF 139,000 12.120 1,684,680.000
CCR SA 77,900 14.090 1,097,611.000
BRF SA 206,900 9.140 1,891,066.000
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 20,500 53.780 1,102,490.000
LOJAS RENNER S.A. 43,575 21.490 936,426.750
JBS SA 146,600 18.080 2,650,528.000
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS 28,200 7.410 208,962.000
SUZANO SA 24,945 46.650 1,163,684.250
MARFRIG GLOBAL FOODS SA 143,400 7.390 1,059,726.000
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 197,200 15.220 3,001,384.000
CIELO SA 176,928 4.580 810,330.240
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 37,500 31.150 1,168,125.000
CIA ENERGETICA DE MINAS GER 31,830 18.850 599,995.500
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 45,000 30.230 1,360,350.000
TELEFONICA BRASIL S.A. 40,600 44.410 1,803,046.000
KLABIN SA - UNIT 39,600 22.540 892,584.000
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 130,400 18.000 2,347,200.000
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 59,700 24.070 1,436,979.000
COGNA EDUCACAO 309,100 3.210 992,211.000
BANCO BRADESCO S.A. 154,021 14.470 2,228,683.870
AMBEV SA 206,300 15.330 3,162,579.000
ブラジル・レアル 小計 133,090,654.810
(3,879,725,679)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マレーシア・リ MALAYAN BANKING BHD 133,800 8.600 1,150,680.000
ンギット
PUBLIC BANK BERHAD 309,600 3.820 1,182,672.000
TOP GLOVE CORP BHD 824,400 1.110 915,084.000
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 110,400 6.400 706,560.000
CIMB GROUP HOLDINGS BHD 299,700 4.990 1,495,503.000
マレーシア・リンギット 小計 5,450,499.000
(165,472,789)
メキシコ・ペソ AMERICA MOVIL L 1,382,100 19.240 26,591,604.000
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 21,615 151.580 3,276,401.700
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 281,600 18.230 5,133,568.000
CEMEX SAB-CPO 1,206,119 12.500 15,076,487.500
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 80,800 189.080 15,277,664.000
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 15,700 178.930 2,809,201.000
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 37,400 93.510 3,497,274.000
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 127,400 86.700 11,045,580.000
WALMART DE MEXICO SAB DE CV 153,600 68.470 10,516,992.000
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 109,300 143.320 15,664,876.000
メキシコ・ペソ 小計 108,889,648.200
(891,294,437)
香港・ドル TRIP.COM GROUP LTD 13,750 281.600 3,872,000.000
YUM CHINA HOLDINGS INC 7,950 460.600 3,661,770.000
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 765,000 5.060 3,870,900.000
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 298,000 9.730 2,899,540.000
CHINA RESOURCES BEER HOLDING 18,000 52.600 946,800.000
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 116,000 12.000 1,392,000.000
JIANGXI COPPER CO LTD-H 147,000 12.680 1,863,960.000
CHINA GAS HOLDINGS LTD 150,000 9.150 1,372,500.000
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 3,521,800 4.730 16,658,114.000
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 65,500 10.700 700,850.000
TENCENT HOLDINGS LTD 87,700 345.600 30,309,120.000
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 544,000 3.315 1,803,360.000
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 158,000 17.200 2,717,600.000
PETROCHINA CO LTD-H 2,874,000 5.620 16,151,880.000
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 37,500 30.100 1,128,750.000
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 1,593,120 0.760 1,210,771.200
HUANENG POWER INTL INC-H 356,000 4.770 1,698,120.000
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 120,000 21.300 2,556,000.000
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 90,000 8.150 733,500.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 5,500,000 5.010 27,555,000.000
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 114,000 8.300 946,200.000
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 816,000 4.080 3,329,280.000
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 107,500 8.240 885,800.000
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 99,600 9.670 963,132.000
HENGAN INTL GROUP CO LTD 37,500 34.400 1,290,000.000
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 922,000 5.070 4,674,540.000
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 240,000 26.000 6,240,000.000
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 211,120 6.600 1,393,392.000
SINOPHARM GROUP CO-H 69,600 26.700 1,858,320.000
CHINA RESOURCES LAND LTD 190,000 33.200 6,308,000.000
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY 118,000 20.350 2,401,300.000
LTD
SINO BIOPHARMACEUTICAL 295,500 3.750 1,108,125.000
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 40,300 27.100 1,092,130.000
BYD CO LTD-H 7,000 258.800 1,811,600.000
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 4,224,000 3.030 12,798,720.000
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 93,600 21.500 2,012,400.000
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 733,000 3.080 2,257,640.000
CITIC LTD 184,000 9.640 1,773,760.000
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 241,500 6.220 1,502,130.000
IND & COMM BK OF CHINA-H 6,956,000 4.150 28,867,400.000
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 24,000 44.150 1,059,600.000
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC 170,500 7.300 1,244,650.000
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 62,000 10.020 621,240.000
CHINA TOWER CORP LTD-H 2,048,000 0.900 1,843,200.000
XIAOMI CORP-CLASS B 590,400 10.860 6,411,744.000
MEITUAN-CLASS B 31,190 127.300 3,970,487.000
SEAZEN GROUP LTD 546,000 1.640 895,440.000
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 456,200 85.150 38,845,430.000
CHINA FEIHE LTD 187,000 4.460 834,020.000
CHINA ENERGY ENGINEERING C-H 518,000 0.980 507,640.000
GUANGDONG INVESTMENT LTD 134,000 6.960 932,640.000
JD.COM INC - CL A 91,245 147.500 13,458,637.500
NETEASE INC 38,400 152.400 5,852,160.000
ZTO EXPRESS CAYMAN INC 6,950 212.200 1,474,790.000
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC 35,100 31.350 1,100,385.000
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H 420,000 1.980 831,600.000
HAIER SMART HOME CO LTD-H 73,200 23.650 1,731,180.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KUAISHOU TECHNOLOGY 18,800 59.100 1,111,080.000
BAIDU INC-CLASS A 76,150 140.000 10,661,000.000
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 337,000 17.660 5,951,420.000
CRRC CORP LTD - H 299,000 4.770 1,426,230.000
CGN POWER CO LTD-H 710,000 1.850 1,313,500.000
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 541,500 51.300 27,778,950.000
CHINA COAL ENERGY CO-H 163,000 6.240 1,017,120.000
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H 240,050 7.070 1,697,153.500
YUEXIU PROPERTY CO LTD 95,000 9.340 887,300.000
CHINA MINSHENG BANKING COR-H 913,080 2.880 2,629,670.400
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 3,584,000 1.760 6,307,840.000
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 15,600 83.900 1,308,840.000
CHINA VANKE CO LTD-H 248,000 10.860 2,693,280.000
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 18,500 71.500 1,322,750.000
CHINA MENGNIU DAIRY CO 79,000 30.550 2,413,450.000
PICC PROPERTY & CASUALTY-H 500,000 9.500 4,750,000.000
LI NING CO LTD 16,500 45.750 754,875.000
WEICHAI POWER CO LTD-H 159,000 11.400 1,812,600.000
CHINA POWER INTERNATIONAL 418,000 2.780 1,162,040.000
SUNNY OPTICAL TECH 13,400 82.800 1,109,520.000
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 270,000 3.600 972,000.000
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 211,600 21.050 4,454,180.000
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 69,600 15.240 1,060,704.000
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 327,000 13.500 4,414,500.000
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 25,200 100.000 2,520,000.000
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 205,000 4.740 971,700.000
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 136,000 11.820 1,607,520.000
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 110,000 9.040 994,400.000
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 318,000 4.860 1,545,480.000
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 1,109,100 5.120 5,678,592.000
CHINA EVERGRANDE GROUP 142,000 1.237 175,725.000
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 518,000 1.380 714,840.000
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 357,000 2.740 978,180.000
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD 917,000 1.580 1,448,860.000
SINOTRUK HONG KONG LTD 70,000 13.580 950,600.000
CHINA MERCHANTS BANK-H 221,000 36.750 8,121,750.000
BANK OF CHINA LTD-H 5,310,000 3.110 16,514,100.000
CITIC SECURITIES CO LTD-H 76,500 14.980 1,145,970.000
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 499,000 2.430 1,212,570.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 231,200 5.160 1,192,992.000
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 181,000 19.260 3,486,060.000
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 124,000 8.760 1,086,240.000
香港・ドル 小計 427,586,829.600
(7,666,631,854)
台湾・ドル MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 47,000 179.000 8,413,000.000
GLOBALWAFERS CO LTD 9,000 512.000 4,608,000.000
SINO-AMERICAN SILICON PRODUC 27,000 160.000 4,320,000.000
TAIWAN CEMENT 381,247 38.350 14,620,822.450
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 239,000 124.500 29,755,500.000
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 74,000 46.400 3,433,600.000
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 117,112 76.400 8,947,356.800
FORMOSA PLASTICS CORP 117,600 93.800 11,030,880.000
NAN YA PLASTICS CORP 131,140 79.200 10,386,288.000
WALSIN LIHWA CORP 133,000 45.150 6,004,950.000
CHINA STEEL CORP 452,686 29.650 13,422,139.900
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 117,616 101.000 11,879,216.000
DELTA ELECTRONICS INC 55,000 353.000 19,415,000.000
YAGEO CORPORATION 16,734 499.500 8,358,633.000
WINBOND ELECTRONICS CORP 173,000 29.250 5,060,250.000
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 74,000 59.900 4,432,600.000
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 17,000 407.000 6,919,000.000
QUANTA COMPUTER INC 110,000 140.000 15,400,000.000
AUO CORP 651,600 18.350 11,956,860.000
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 162,400 125.500 20,381,200.000
MEDIATEK INC 41,003 780.000 31,982,340.000
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 40,000 190.000 7,600,000.000
EVERGREEN MARINE CORP LTD 107,800 161.500 17,409,700.000
YANG MING MARINE TRANSPORT 188,000 64.300 12,088,400.000
CHINA AIRLINES LTD 171,000 24.800 4,240,800.000
WAN HAI LINES LTD 58,000 62.200 3,607,600.000
EVA AIRWAYS CORP 120,000 39.650 4,758,000.000
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 226,155 61.800 13,976,379.000
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 419,838 44.600 18,724,774.800
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 519,000 12.900 6,695,100.000
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 383,610 26.250 10,069,762.500
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 261,682 24.400 6,385,040.800
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 286,517 37.500 10,744,387.500
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 241,583 19.100 4,614,235.300
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SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 433,231 9.040 3,916,408.240
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 384,180 17.450 6,703,941.000
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 579,028 24.750 14,330,943.000
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 216,658 27.850 6,033,925.300
LARGAN PRECISION CO LTD 4,000 2,255.000 9,020,000.000
NOVATEK MICROELECTRONICS COR 26,000 460.500 11,973,000.000
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 37,000 180.500 6,678,500.000
TAIWAN MOBILE CO LTD 49,000 102.500 5,022,500.000
WISTRON CORP 202,110 76.700 15,501,837.000
INNOLUX CORP 671,375 14.500 9,734,937.500
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 77,000 79.600 6,129,200.000
PEGATRON CORP 65,000 78.000 5,070,000.000
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 43,000 108.000 4,644,000.000
CHAILEASE HOLDING CO LTD 34,033 208.500 7,095,880.500
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 168,560 28.100 4,736,536.000
POU CHEN 130,000 32.100 4,173,000.000
COMPAL ELECTRONICS 172,000 28.550 4,910,600.000
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 464,000 590.000 273,760,000.000
HON HAI PRECISION INDUSTRY 541,902 112.500 60,963,975.000
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 20,000 283.500 5,670,000.000
ASUSTEK COMPUTER INC 39,760 317.500 12,623,800.000
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP 152,000 32.750 4,978,000.000
UNITED MICROELECTRONICS CORP 474,000 53.500 25,359,000.000
台湾・ドル 小計 880,671,799.590
(4,019,121,892)
南アフリカ・ラ GOLD FIELDS LTD 32,182 280.340 9,021,901.880
ンド
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 2,041 1,504.710 3,071,113.110
OLD MUTUAL LTD 181,777 12.080 2,195,866.160
VODACOM GROUP LTD 26,291 119.620 3,144,929.420
SHOPRITE HOLDINGS LTD 23,499 228.840 5,377,511.160
NEDBANK GROUP LTD 19,667 228.350 4,490,959.450
BIDVEST GROUP LTD 11,604 264.750 3,072,159.000
BID CORP LTD 14,123 424.630 5,997,049.490
STANDARD BANK GROUP LTD 52,879 173.330 9,165,517.070
SASOL LTD 37,533 258.060 9,685,765.980
DISCOVERY LTD 20,781 148.660 3,089,303.460
EXXARO RESOURCES LTD 13,792 178.500 2,461,872.000
KUMBA IRON ORE LTD 6,200 514.680 3,191,016.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SANLAM LTD 76,490 59.490 4,550,390.100
FIRSTRAND LTD 183,484 68.540 12,575,993.360
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 43,925 70.590 3,100,665.750
THE FOSCHINI GROUP LTD 22,627 95.130 2,152,506.510
ABSA GROUP LTD 42,012 165.970 6,972,731.640
NASPERS LTD-N SHS 2,151 3,115.000 6,700,365.000
MTN GROUP LTD 78,402 143.400 11,242,846.800
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 33,374 157.890 5,269,420.860
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 17,138 451.800 7,742,948.400
SPAR GROUP LIMITED/THE 23,478 102.290 2,401,564.620
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 3,572 1,087.370 3,884,085.640
SIBANYE STILLWATER LTD 253,840 33.950 8,617,868.000
南アフリカ・ランド 小計 139,176,350.860
(1,066,090,848)
合計 24,236,667,098
[24,236,667,098]
(2) 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル INVESCO FTSE RAFI EMERGING 971,600 18,761,596.000
M
アメリカ・ドル 小計 18,761,596.000
(2,633,940,462)
香港・ドル YUEXIU REAL ESTATE 5,890 10,013.000
INVESTMEN
香港・ドル 小計 10,013.000
(179,533)
投資証券 合計 2,634,119,995
[2,634,119,995]
合計 2,634,119,995
[2,634,119,995]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表
示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
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組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 32 銘柄
8.7% 91.3% 10.7%
投資証券 1 銘柄
インド・ルピー 株式 45 銘柄
100% -% 10.1%
インドネシア・ルピア 株式 9 銘柄
100% -% 1.8%
オフショア・人民元 株式 50 銘柄
100% -% 4.3%
サウジアラビア・リア 株式 9 銘柄
100% -% 2.3%
ル
タイ・バーツ 株式 22 銘柄
100% -% 3.4%
チリ・ペソ 株式 4 銘柄
100% -% 0.4%
トルコ・リラ 株式 10 銘柄
100% -% 1.2%
ブラジル・レアル 株式 46 銘柄
100% -% 14.4%
マレーシア・リンギッ 株式 5 銘柄
100% -% 0.6%
ト
メキシコ・ペソ 株式 10 銘柄
100% -% 3.3%
香港・ドル 株式 99 銘柄
100% -% 28.5%
投資証券 1 銘柄
台湾・ドル 株式 57 銘柄
100% -% 15.0%
南アフリカ・ランド 株式 25 銘柄
100% -% 4.0%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
前記「ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）」に記載のとおりであります。
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【ダイワファンドラップ 日本債券インデックス】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 7 期計算期間 (2022 年 6 月 16 日か
ら 2023 年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
1 【財務諸表】
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【財務諸表】
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第6期 第7期
2022年6月15日現在 2023年6月15日現在
資産の部
流動資産
98,374,797 95,598,155
コール・ローン
36,804,825,787 36,656,503,295
親投資信託受益証券
3,379,614 -
未収入金
36,906,580,198 36,752,101,450
流動資産合計
36,906,580,198 36,752,101,450
資産合計
負債の部
流動負債
36,381,084 31,765,890
未払解約金
2,041,413 1,950,282
未払受託者報酬
25,518,115 24,379,145
未払委託者報酬
1,020,637 975,081
その他未払費用
64,961,249 59,070,398
流動負債合計
64,961,249 59,070,398
負債合計
純資産の部
元本等
元本 38,196,306,569 37,987,526,906
※１ ※１
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
△ 1,354,687,620 △ 1,294,495,854
※２ ※２
314,955,207 260,229,141
（分配準備積立金）
36,841,618,949 36,693,031,052
元本等合計
36,841,618,949 36,693,031,052
純資産合計
36,906,580,198 36,752,101,450
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第6期 第7期
自 2021年6月16日 自 2022年6月16日
至 2022年6月15日 至 2023年6月15日
営業収益
12 36
受取利息
△ 1,234,719,668 107,832,528
有価証券売買等損益
△ 1,234,719,656 107,832,564
営業収益合計
営業費用
18,182 28,013
支払利息
4,088,095 3,964,295
受託者報酬
51,102,181 49,554,857
委託者報酬
2,043,911 1,982,023
その他費用
57,252,369 55,529,188
営業費用合計
△ 1,291,972,025 52,303,376
営業利益又は営業損失（△）
△ 1,291,972,025 52,303,376
経常利益又は経常損失（△）
△ 1,291,972,025 52,303,376
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△ 55,506,276 △ 29,115,437
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 46,860,920 △ 1,354,687,620
13,624,450 255,410,022
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
13,624,450 255,410,022
額
84,985,401 276,637,069
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
84,985,401 276,637,069
額
- -
分配金
※１ ※１
△ 1,354,687,620 △ 1,294,495,854
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 7 期
区分 自 2022 年 6 月 16 日
至 2023 年 6 月 15 日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づい
て評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第 6 期 第 7 期
区分
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
1. ※1 期首元本額 36,644,197,981 円 38,196,306,569 円
期中追加設定元本額 10,246,997,124 円 6,956,197,111 円
期中一部解約元本額 8,694,888,536 円 7,164,976,774 円
2. 計算期間末日における受益権の 38,196,306,569 口 37,987,526,906 口
総数
3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その 本総額を下回っており、その
差額は 1,354,687,620 円であ 差額は 1,294,495,854 円であ
ります。 ります。
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 6 期 第 7 期
区分 自 2021 年 6 月 16 日 自 2022 年 6 月 16 日
至 2022 年 6 月 15 日 至 2023 年 6 月 15 日
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※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う 計算期間末における解約に伴う
当期純利益金額分配後の配当等 当期純利益金額分配後の配当等
収益から費用を控除した額（ 0 収益から費用を控除した額（ 0
円）、解約に伴う当期純利益金 円）、解約に伴う当期純利益金
額分配後の有価証券売買等損益 額分配後の有価証券売買等損益
から費用を控除し、繰越欠損金 から費用を控除し、繰越欠損金
を補填した額（ 0 円）、投資信託 を補填した額（ 0 円）、投資信託
約款に規定される収益調整金 約款に規定される収益調整金
（ 706,038,113 円）及び分配準備 （ 755,179,928 円）及び分配準備
積立金（ 314,955,207 円）より分 積立金（ 260,229,141 円）より分
配対象額は 1,020,993,320 円（ 1 配対象額は 1,015,409,069 円（ 1
万口当たり 267.30 円）であり、 万口当たり 267.30 円）であり、
分配を行っておりません。 分配を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 7 期
区分 自 2022 年 6 月 16 日
至 2023 年 6 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2
条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債
権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載して
おります。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じ
て有価証券に投資しております。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 7 期
区分
2023 年 6 月 15 日現在
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1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 6 期 第 7 期
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
種類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △1,203,382,293 124,545,092
合計 △1,203,382,293 124,545,092
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 6 期 第 7 期
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 7 期
自 2022 年 6 月 16 日
至 2023 年 6 月 15 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 6 期 第 7 期
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
１口当たり純資産額 0.9645 円 0.9659 円
（ 1 万口当たり純資産額） (9,645 円 ) (9,659 円 )
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(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種類 銘柄 券面総額 備考
（円）
親投資信 日本債券インデックスマザーファン 26,632,158,744 36,656,503,295
託受益証 ド
券
親投資信託受益証券 合計 36,656,503,295
合計 36,656,503,295
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であり
ます。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「日本債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
金 額 ( 円 ) 金 額 ( 円 )
資産の部
流動資産
コール・ローン 302,073,691 518,536,777
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国債証券 92,613,356,150 98,258,745,880
地方債証券 3,235,573,500 5,181,131,600
特殊債券 2,139,540,000 2,638,329,900
社債券 3,011,147,700 5,469,294,700
未収利息 224,306,352 234,276,260
前払費用 7,247,473 11,768,485
流動資産合計 101,533,244,866 112,312,083,602
資産合計 101,533,244,866 112,312,083,602
負債の部
流動負債
未払解約金 38,930,233 161,642,018
流動負債合計 38,930,233 161,642,018
負債合計 38,930,233 161,642,018
純資産の部
元本等
元本 ※1 73,960,042,577 81,482,693,217
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（ △ ） 27,534,272,056 30,667,748,367
元本等合計 101,494,314,633 112,150,441,584
純資産合計 101,494,314,633 112,150,441,584
負債純資産合計 101,533,244,866 112,312,083,602
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2022 年 6 月 16 日
区分
至 2023 年 6 月 15 日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価
額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する
価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評
価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額
が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実
義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託
会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で
評価しております。
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（貸借対照表に関する注記）
区分 2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
1. ※1 期首 2021 年 6 月 16 日 2022 年 6 月 16 日
期首元本額 64,064,308,423 円 73,960,042,577 円
期中追加設定元本額 17,973,852,132 円 24,175,910,309 円
期中一部解約元本額 8,078,117,978 円 16,653,259,669 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ国内重視バランスファン 54,565,427 円 45,707,970 円
ド３０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
ダイワ国内重視バランスファン 315,564,639 円 257,319,978 円
ド５０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
ダイワ国際分散バランスファン 48,652,428 円 38,998,448 円
ド３０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
ダイワ国際分散バランスファン 613,503,159 円 508,218,693 円
ド５０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
ＤＣダイワ日本債券インデック 10,111,102,726 円 10,677,575,748 円
ス
ダイワ国内債券インデックス 174,707,253 円 4,443,088,033 円
（ラップ専用）
ダイワ・バランスファンド３５ 9,361,547,593 円 8,403,957,372 円
ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２５ 1,608,085,232 円 1,491,821,438 円
ＶＡ（適格機関投資家専用）
ダイワ国内バランスファンド２ 206,246,835 円 189,175,173 円
５ＶＡ（適格機関投資家専用）
ダイワ国内バランスファンド３ 265,114,893 円 230,352,173 円
０ＶＡ（適格機関投資家専用）
ダイワ・ノーロード 日本債券 64,583,321 円 64,009,901 円
ファンド
ダイワファンドラップ 日本債券 26,819,810,382 円 26,632,158,744 円
インデックス
ダイワ日本債券インデックス 13,587,022,794 円 18,044,202,761 円
（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワファンドラップオンライ 2,204,813,322 円 2,103,335,471 円
ン 日本債券インデックス
ダイワ・インデックスセレクト 914,338,515 円 836,254,996 円
日本債券
ダイワ投信倶楽部日本債券イン 6,497,025,332 円 6,361,008,900 円
デックス
ダイワライフスタイル２５ 437,731,133 円 436,278,657 円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワライフスタイル５０ 536,978,217 円 565,099,699 円
ダイワライフスタイル７５ 138,649,376 円 154,129,062 円
計 73,960,042,577 円 81,482,693,217 円
2. 期末日における受益権の総数 73,960,042,577 口 81,482,693,217 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2022 年 6 月 16 日
区分
至 2023 年 6 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2
条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債
権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載して
おります。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分 2023 年 6 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
売買目的有価証券
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
種類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
国債証券 △3,528,371,060 908,525,830
地方債証券 △77,752,400 7,139,300
特殊債券 △58,493,700 4,607,500
社債券 △64,962,000 △8,003,500
合計 △3,729,579,160 912,269,130
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
１口当たり純資産額 1.3723 円 1.3764 円
（ 1 万口当たり純資産額） (13,723 円 ) (13,764 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種類 銘柄 券面総額 備考
（円）
国債証券 ４３９ ２年国債 650,000,000 651,020,500
４４０ ２年国債 180,000,000 180,293,400
４４１ ２年国債 80,000,000 80,128,800
４４２ ２年国債 500,000,000 500,790,000
４４３ ２年国債 220,000,000 220,352,000
４４５ ２年国債 100,000,000 100,163,000
４４８ ２年国債 240,000,000 240,381,600
１４１ ５年国債 1,240,000,000 1,243,447,200
１４２ ５年国債 1,040,000,000 1,043,140,800
１４３ ５年国債 2,500,000,000 2,508,125,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１４４ ５年国債 1,180,000,000 1,184,153,600
１４５ ５年国債 1,650,000,000 1,656,352,500
１４６ ５年国債 1,080,000,000 1,084,482,000
１４７ ５年国債 1,630,000,000 1,632,917,700
１４８ ５年国債 1,380,000,000 1,382,277,000
１４９ ５年国債 680,000,000 680,999,600
１５０ ５年国債 1,250,000,000 1,251,537,500
１５１ ５年国債 1,240,000,000 1,240,930,000
１５３ ５年国債 750,000,000 750,000,000
１５４ ５年国債 690,000,000 692,201,100
１５５ ５年国債 730,000,000 738,380,400
１ ４０年国債 70,000,000 88,831,400
２ ４０年国債 110,000,000 134,285,800
３ ４０年国債 150,000,000 183,163,500
４ ４０年国債 180,000,000 219,999,600
５ ４０年国債 185,000,000 218,275,950
６ ４０年国債 285,000,000 330,557,250
７ ４０年国債 121,000,000 134,289,430
８ ４０年国債 230,000,000 237,571,600
９ ４０年国債 220,000,000 168,509,000
１０ ４０年国債 230,000,000 206,236,400
１１ ４０年国債 320,000,000 276,723,200
１２ ４０年国債 380,000,000 294,294,800
１３ ４０年国債 360,000,000 276,336,000
１４ ４０年国債 430,000,000 351,735,700
１５ ４０年国債 630,000,000 565,973,100
１６ ４０年国債 340,000,000 332,588,000
３３５ １０年国債 690,000,000 695,409,600
３３６ １０年国債 275,000,000 277,497,000
３３７ １０年国債 400,000,000 402,420,000
３３８ １０年国債 580,000,000 584,953,200
３３９ １０年国債 590,000,000 595,640,400
３４０ １０年国債 760,000,000 768,094,000
３４１ １０年国債 500,000,000 504,590,000
３４２ １０年国債 710,000,000 713,138,200
３４３ １０年国債 780,000,000 783,525,600
３４４ １０年国債 780,000,000 783,564,600
３４５ １０年国債 950,000,000 954,341,500
３４６ １０年国債 780,000,000 783,369,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３４７ １０年国債 1,100,000,000 1,104,180,000
３４８ １０年国債 1,050,000,000 1,053,349,500
３４９ １０年国債 1,250,000,000 1,253,087,500
３５０ １０年国債 900,000,000 900,846,000
３５２ １０年国債 700,000,000 699,811,000
３５３ １０年国債 930,000,000 928,977,000
３５４ １０年国債 680,000,000 678,633,200
３５５ １０年国債 1,380,000,000 1,376,287,800
３５６ １０年国債 500,000,000 498,135,000
３５７ １０年国債 750,000,000 746,137,500
３５８ １０年国債 980,000,000 973,786,800
３５９ １０年国債 800,000,000 793,640,000
３６０ １０年国債 940,000,000 930,271,000
３６１ １０年国債 970,000,000 957,855,600
３６２ １０年国債 790,000,000 778,608,200
３６３ １０年国債 1,200,000,000 1,180,296,000
３６４ １０年国債 1,000,000,000 981,890,000
３６５ １０年国債 700,000,000 686,098,000
３６６ １０年国債 950,000,000 937,488,500
３６７ １０年国債 900,000,000 886,653,000
３６８ １０年国債 420,000,000 413,049,000
３６９ １０年国債 1,450,000,000 1,463,949,000
３７０ １０年国債 130,000,000 130,912,600
１ ３０年国債 16,000,000 18,630,720
２ ３０年国債 24,000,000 27,527,040
３ ３０年国債 30,000,000 34,315,500
４ ３０年国債 36,000,000 43,005,960
５ ３０年国債 28,000,000 32,168,360
６ ３０年国債 24,000,000 28,120,800
７ ３０年国債 55,000,000 64,366,500
８ ３０年国債 27,000,000 30,506,220
９ ３０年国債 43,000,000 47,004,590
１０ ３０年国債 45,000,000 47,890,800
１１ ３０年国債 40,000,000 44,897,200
１２ ３０年国債 60,000,000 69,780,000
１３ ３０年国債 75,000,000 86,581,500
１４ ３０年国債 82,000,000 98,207,300
１５ ３０年国債 50,000,000 60,562,500
１６ ３０年国債 250,000,000 303,635,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１７ ３０年国債 130,000,000 156,716,300
１８ ３０年国債 80,000,000 95,726,400
１９ ３０年国債 57,000,000 68,353,830
２１ ３０年国債 60,000,000 72,165,000
２２ ３０年国債 170,000,000 209,023,500
２４ ３０年国債 92,000,000 113,474,640
２５ ３０年国債 150,000,000 181,531,500
２６ ３０年国債 180,000,000 220,478,400
２７ ３０年国債 150,000,000 186,220,500
２８ ３０年国債 170,000,000 211,498,700
２９ ３０年国債 200,000,000 246,544,000
３０ ３０年国債 220,000,000 268,246,000
３１ ３０年国債 300,000,000 361,479,000
３２ ３０年国債 285,000,000 347,916,600
３３ ３０年国債 280,000,000 328,720,000
３４ ３０年国債 270,000,000 325,989,900
３５ ３０年国債 250,000,000 294,055,000
３６ ３０年国債 350,000,000 412,118,000
３７ ３０年国債 450,000,000 522,157,500
３８ ３０年国債 600,000,000 684,270,000
３９ ３０年国債 270,000,000 312,865,200
４０ ３０年国債 180,000,000 205,299,000
４１ ３０年国債 210,000,000 235,622,100
４２ ３０年国債 205,000,000 230,063,300
４３ ３０年国債 260,000,000 291,852,600
４４ ３０年国債 300,000,000 336,822,000
４５ ３０年国債 250,000,000 271,167,500
４６ ３０年国債 210,000,000 227,745,000
４７ ３０年国債 370,000,000 408,206,200
４８ ３０年国債 280,000,000 297,682,000
４９ ３０年国債 220,000,000 233,807,200
５０ ３０年国債 310,000,000 291,744,100
５１ ３０年国債 340,000,000 284,821,400
５２ ３０年国債 385,000,000 337,213,800
５３ ３０年国債 250,000,000 223,515,000
５４ ３０年国債 310,000,000 289,481,100
５５ ３０年国債 260,000,000 242,192,600
５６ ３０年国債 340,000,000 315,924,600
５７ ３０年国債 330,000,000 305,863,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５８ ３０年国債 430,000,000 397,547,900
５９ ３０年国債 300,000,000 269,844,000
６０ ３０年国債 220,000,000 206,802,200
６１ ３０年国債 200,000,000 178,376,000
６２ ３０年国債 430,000,000 363,264,000
６３ ３０年国債 300,000,000 245,844,000
６４ ３０年国債 220,000,000 179,649,800
６５ ３０年国債 270,000,000 220,349,700
６６ ３０年国債 220,000,000 178,389,200
６７ ３０年国債 300,000,000 256,224,000
６８ ３０年国債 340,000,000 289,469,200
６９ ３０年国債 350,000,000 305,585,000
７０ ３０年国債 300,000,000 261,417,000
７１ ３０年国債 310,000,000 269,867,400
７２ ３０年国債 320,000,000 278,016,000
７３ ３０年国債 240,000,000 208,310,400
７４ ３０年国債 320,000,000 300,531,200
７５ ３０年国債 330,000,000 333,511,200
７６ ３０年国債 480,000,000 497,020,800
７７ ３０年国債 20,000,000 21,696,200
７２ ２０年国債 105,000,000 107,948,400
７３ ２０年国債 120,000,000 123,816,000
７４ ２０年国債 73,000,000 75,432,360
７５ ２０年国債 80,000,000 83,078,400
７６ ２０年国債 51,000,000 52,782,960
７７ ２０年国債 130,000,000 134,773,600
７８ ２０年国債 61,000,000 63,425,970
７９ ２０年国債 50,000,000 52,089,500
８０ ２０年国債 53,000,000 55,321,400
８２ ２０年国債 87,000,000 91,278,660
８３ ２０年国債 93,000,000 98,066,640
８５ ２０年国債 58,000,000 61,462,020
８６ ２０年国債 80,000,000 85,216,800
８７ ２０年国債 55,000,000 58,434,750
８８ ２０年国債 100,000,000 107,086,000
８９ ２０年国債 78,000,000 83,291,520
９０ ２０年国債 20,000,000 21,463,600
９２ ２０年国債 310,000,000 333,215,900
９３ ２０年国債 100,000,000 107,578,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
９４ ２０年国債 130,000,000 140,340,200
９５ ２０年国債 50,000,000 54,601,500
９６ ２０年国債 55,000,000 59,620,550
９７ ２０年国債 40,000,000 43,704,800
９８ ２０年国債 320,000,000 348,275,200
９９ ２０年国債 100,000,000 109,254,000
１００ ２０年国債 155,000,000 170,617,800
１０１ ２０年国債 350,000,000 388,587,500
１０５ ２０年国債 126,000,000 139,192,200
１０６ ２０年国債 150,000,000 166,491,000
１０７ ２０年国債 90,000,000 99,785,700
１０８ ２０年国債 300,000,000 329,331,000
１０９ ２０年国債 55,000,000 60,564,350
１１０ ２０年国債 260,000,000 289,276,000
１１１ ２０年国債 200,000,000 224,624,000
１１２ ２０年国債 150,000,000 167,574,000
１１３ ２０年国債 310,000,000 347,506,900
１１４ ２０年国債 70,000,000 78,701,700
１１５ ２０年国債 180,000,000 203,535,000
１１６ ２０年国債 200,000,000 226,902,000
１１７ ２０年国債 200,000,000 225,566,000
１１８ ２０年国債 95,000,000 106,785,700
１１９ ２０年国債 93,000,000 103,252,320
１２０ ２０年国債 317,000,000 347,561,970
１２１ ２０年国債 200,000,000 223,858,000
１２２ ２０年国債 200,000,000 222,430,000
１２３ ２０年国債 200,000,000 227,282,000
１２４ ２０年国債 300,000,000 338,712,000
１２５ ２０年国債 130,000,000 149,067,100
１２６ ２０年国債 110,000,000 124,414,400
１２７ ２０年国債 250,000,000 280,860,000
１２８ ２０年国債 250,000,000 281,510,000
１２９ ２０年国債 200,000,000 223,642,000
１３０ ２０年国債 140,000,000 156,868,600
１３１ ２０年国債 150,000,000 166,864,500
１３２ ２０年国債 100,000,000 111,435,000
１３４ ２０年国債 30,000,000 33,739,800
１３５ ２０年国債 92,000,000 102,685,800
１３６ ２０年国債 550,000,000 609,202,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１３８ ２０年国債 300,000,000 330,135,000
１３９ ２０年国債 370,000,000 410,400,300
１４０ ２０年国債 570,000,000 638,177,700
１４１ ２０年国債 400,000,000 448,472,000
１４２ ２０年国債 190,000,000 214,768,400
１４３ ２０年国債 210,000,000 233,448,600
１４４ ２０年国債 390,000,000 429,885,300
１４５ ２０年国債 340,000,000 381,626,200
１４６ ２０年国債 420,000,000 471,731,400
１４７ ２０年国債 400,000,000 445,500,000
１４８ ２０年国債 270,000,000 298,020,600
１４９ ２０年国債 532,000,000 587,519,520
１５０ ２０年国債 530,000,000 579,931,300
１５１ ２０年国債 480,000,000 514,612,800
１５２ ２０年国債 500,000,000 535,890,000
１５３ ２０年国債 680,000,000 736,623,600
１５４ ２０年国債 630,000,000 674,717,400
１５５ ２０年国債 440,000,000 460,482,000
１５６ ２０年国債 500,000,000 486,130,000
１５７ ２０年国債 560,000,000 529,132,800
１５８ ２０年国債 350,000,000 342,958,000
１５９ ２０年国債 350,000,000 346,748,500
１６０ ２０年国債 460,000,000 460,864,800
１６１ ２０年国債 420,000,000 414,376,200
１６２ ２０年国債 580,000,000 570,627,200
１６３ ２０年国債 480,000,000 471,192,000
１６４ ２０年国債 300,000,000 289,647,000
１６５ ２０年国債 370,000,000 356,076,900
１６６ ２０年国債 600,000,000 593,046,000
１６７ ２０年国債 400,000,000 382,648,000
１６８ ２０年国債 420,000,000 394,279,200
１６９ ２０年国債 320,000,000 294,572,800
１７０ ２０年国債 420,000,000 385,068,600
１７１ ２０年国債 500,000,000 456,540,000
１７２ ２０年国債 200,000,000 185,032,000
１７３ ２０年国債 510,000,000 470,296,500
１７４ ２０年国債 600,000,000 551,466,000
１７５ ２０年国債 400,000,000 372,972,000
１７６ ２０年国債 580,000,000 539,110,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１７７ ２０年国債 530,000,000 482,570,300
１７８ ２０年国債 450,000,000 416,214,000
１７９ ２０年国債 380,000,000 350,591,800
１８０ ２０年国債 490,000,000 476,397,600
１８１ ２０年国債 500,000,000 493,585,000
１８２ ２０年国債 340,000,000 346,891,800
１８３ ２０年国債 240,000,000 257,140,800
１８４ ２０年国債 240,000,000 243,758,400
２７ メキシコ国債 100,000,000 97,877,000
１１ フイリピン共和国 100,000,000 99,588,700
国債証券 合計 98,258,745,880
地方債証 ７５１ 東京都公債 100,000,000 100,800,400
券
７９６ 東京都公債 100,000,000 98,352,500
８０８ 東京都公債 100,000,000 97,828,100
８２７ 東京都公債 100,000,000 97,910,600
４ 東京都５年 200,000,000 199,859,800
１６ 東京都２０年 100,000,000 109,628,100
３－５ 北海道公債 100,000,000 97,093,200
３７－２ 宮城県公債 100,000,000 96,920,500
２２２ 神奈川県公債 100,000,000 99,936,900
３１ 神奈川県２０年 100,000,000 101,984,700
４２０ 大阪府公債 200,000,000 200,057,200
７ 大阪府２０年 200,000,000 221,232,600
２６－１７ 兵庫県公債 100,000,000 100,698,300
３ 兵庫県公債１２年 200,000,000 201,848,600
１９兵庫県公債２０年 100,000,000 108,222,200
２６－１０ 静岡県公債 100,000,000 100,702,700
８ 静岡県２０年 200,000,000 223,754,000
２１－５ 愛知県公債 100,000,000 111,848,000
２７－１２ 愛知県１５年 100,000,000 102,435,500
２９－５ 広島県公債 100,000,000 100,187,300
２－７ 埼玉県公債 100,000,000 97,864,700
４ 埼玉県３０年 100,000,000 101,913,800
９ 埼玉県２０年 100,000,000 112,240,900
１２ 埼玉県２０年 100,000,000 110,332,700
２９－１ 福岡県公債 100,000,000 100,191,800
５－１ 福岡県公債 100,000,000 99,979,400
２２－１ 福岡県１５年 100,000,000 103,911,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１３ 千葉県２０年 100,000,000 110,065,600
１６ 千葉県２０年 100,000,000 108,417,300
２８－２ 新潟県公債 100,000,000 100,250,100
１６８ 共同発行地方 100,000,000 100,341,200
４－３ 長崎県公債 100,000,000 98,385,800
２７－１ 滋賀県公債 100,000,000 101,018,000
１１ 名古屋市２０年 100,000,000 111,575,400
１０ 京都市２０年 100,000,000 110,631,800
２０－１ 神戸市２０年 100,000,000 110,581,200
１９ 横浜市２０年 100,000,000 111,666,600
２－４ 札幌市公債 100,000,000 97,891,700
４ 川崎市公債３０年 100,000,000 116,628,800
１ 北九州市１５年 100,000,000 103,908,800
２３－４ 福岡市２０年 100,000,000 111,120,000
１－５ 千葉市公債 100,000,000 98,276,500
３－２ 徳島県公債 100,000,000 96,825,400
１－１ 山梨県公債 100,000,000 98,318,600
２－２ 岡山県公債 100,000,000 97,492,500
地方債証券 合計 5,181,131,600
特殊債券 ４７日本政策投資ＣＯ 100,000,000 104,131,700
２４７ 道路機構 200,000,000 178,750,400
８６ 政保道路機構 100,000,000 110,719,100
２２３ 政保道路機構 100,000,000 108,129,200
２３６ 政保道路機構 100,000,000 100,553,400
２６１ 政保道路機構 200,000,000 201,854,600
２８４ 政保道路機構 200,000,000 185,076,800
２９８ 政保道路機構 100,000,000 97,171,900
Ｆ１４３地方公共団体 100,000,000 104,787,700
１ 地方公共団１５年 100,000,000 105,005,700
３１ 地方公共団２０ 100,000,000 110,220,800
Ｆ１９２地方公共団体 100,000,000 104,605,200
Ｆ２２１地方公共団体 200,000,000 210,717,000
Ｆ２２６地方公共団体 100,000,000 104,394,700
６５ 地方公共団体 100,000,000 100,652,900
７１ 地方公共団体 100,000,000 100,702,800
１２９ 地方公共団体 200,000,000 196,052,800
１２７ 都市再生 100,000,000 99,766,300
８０ 住宅支援機構 100,000,000 104,709,400
１２３ 住宅支援機構 100,000,000 110,612,700
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１９ 利付商工債 100,000,000 99,714,800
特殊債券 合計 2,638,329,900
社債券 ２０ 成田国際空港 100,000,000 99,756,200
６３ 中日本高速道 100,000,000 101,104,700
２２ 積水ハウス 100,000,000 99,996,500
１２ アサヒグループＨＤ 100,000,000 100,124,100
１１サントリーホールデイング 100,000,000 99,993,200
１１日本たばこ産業 100,000,000 100,941,200
１１ ヒユーリツク 100,000,000 100,028,000
５ 野村不動産ＨＤ 100,000,000 101,344,100
２３ 森ビル 100,000,000 94,100,400
１４ セブンアンドアイ 100,000,000 99,840,200
１ レゾナツクＨＤ 100,000,000 100,003,800
７ 花王 ＦＲ 100,000,000 100,000,000
２０ ＺＨＤ 100,000,000 97,385,100
１８ 楽天グループ 100,000,000 73,535,800
２ ＡＧＣ 100,000,000 99,980,500
７ 日本製鉄 100,000,000 100,689,800
１６ クボタ 100,000,000 100,455,300
１７ パナソニツク 100,000,000 100,286,600
１５ デンソー 100,000,000 99,542,400
３１ トヨタ自動車 100,000,000 99,979,500
６ 楽天カード 100,000,000 92,062,500
１ 日生２０２１基金 100,000,000 99,767,500
７ 凸版印刷 100,000,000 103,489,300
３１ 豊田通商 200,000,000 200,007,800
６３ 住友商事 100,000,000 99,990,700
２６ りそなホールデイン 100,000,000 99,996,500
３６ 芙蓉総合リース 100,000,000 99,985,200
１６ ＮＴＴフアイナンス 100,000,000 99,830,200
８１ ホンダフアイナンス 100,000,000 100,000,000
７８ トヨタフアイナンス 100,000,000 99,623,800
４２ リコーリース 100,000,000 99,984,700
３６ 三井住友Ｆ＆Ｌ 200,000,000 199,976,000
１ ＳＯＭＰＯＨＤ 100,000,000 99,986,200
７ 三井住友海上 100,000,000 99,635,000
８２ 三井不動産 100,000,000 99,996,500
１４３ 三菱地所 100,000,000 100,652,900
１１１ 住友不動産 100,000,000 100,516,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１３ ＮＴＴフアイナンス 100,000,000 103,471,300
１０７東日本旅客鉄 100,000,000 99,892,900
４１ 東海旅客鉄道 100,000,000 109,408,800
１５ ソフトバンク 100,000,000 97,057,200
５０９ 関西電力 100,000,000 100,527,200
５３８ 関西電力 100,000,000 97,458,500
４４８ 中国電力 100,000,000 100,098,400
４８２ 九州電力 100,000,000 100,093,800
３３２ 北海道電力 100,000,000 95,510,900
３４ 沖縄電力 100,000,000 99,999,500
８５ 電源開発 100,000,000 101,901,200
１１ 東京電力パワー 100,000,000 100,348,400
１６ ＪＥＲＡ 100,000,000 100,798,200
６５ 東京瓦斯 100,000,000 96,915,200
５０ 大阪瓦斯 100,000,000 99,995,600
４ フアーストリテイリング 100,000,000 101,229,000
社債券 合計 5,469,294,700
合計 111,547,502,080
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 7 期計算期間 (2022 年 6 月 16 日か
ら 2023 年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
1 【財務諸表】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【財務諸表】
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第6期 第7期
2022年6月15日現在 2023年6月15日現在
資産の部
流動資産
552,806,888 570,911,417
コール・ローン
97,222,728,050 98,158,543,858
親投資信託受益証券
19,061,932 -
未収入金
97,794,596,870 98,729,455,275
流動資産合計
97,794,596,870 98,729,455,275
資産合計
負債の部
流動負債
57,641,186 72,544,869
未払解約金
11,465,229 10,734,992
未払受託者報酬
206,374,869 193,230,600
未払委託者報酬
1,112,301 1,118,866
その他未払費用
276,593,585 277,629,327
流動負債合計
276,593,585 277,629,327
負債合計
純資産の部
元本等
元本 110,985,788,072 117,510,192,351
※１ ※１
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
△ 13,467,784,787 △ 19,058,366,403
※２ ※２
3,855,821,932 3,244,816,906
（分配準備積立金）
97,518,003,285 98,451,825,948
元本等合計
97,518,003,285 98,451,825,948
純資産合計
97,794,596,870 98,729,455,275
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第6期 第7期
自 2021年6月16日 自 2022年6月16日
至 2022年6月15日 至 2023年6月15日
営業収益
52 172
受取利息
△ 15,000,440,171 △ 4,258,161,798
有価証券売買等損益
△ 15,000,440,119 △ 4,258,161,626
営業収益合計
営業費用
121,962 175,483
支払利息
22,902,954 21,697,562
受託者報酬
412,254,910 390,557,654
委託者報酬
2,197,210 2,196,027
その他費用
437,477,036 414,626,726
営業費用合計
△ 15,437,917,155 △ 4,672,788,352
営業損失（△）
△ 15,437,917,155 △ 4,672,788,352
経常損失（△）
△ 15,437,917,155 △ 4,672,788,352
当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△ 483,613,656 △ 218,409,466
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,907,331,987 △ 13,467,784,787
- 2,386,120,532
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 2,386,120,532
額
420,813,275 3,522,323,262
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
348,902,488 -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
71,910,787 3,522,323,262
額
- -
分配金
※１ ※１
△ 13,467,784,787 △ 19,058,366,403
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 7 期
区分 自 2022 年 6 月 16 日
至 2023 年 6 月 15 日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づい
て評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第 6 期 第 7 期
区分
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
1. ※1 期首元本額 96,502,550,747 円 110,985,788,072 円
期中追加設定元本額 32,610,525,682 円 26,147,697,038 円
期中一部解約元本額 18,127,288,357 円 19,623,292,759 円
2. 計算期間末日における受益権の 110,985,788,072 口 117,510,192,351 口
総数
3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その 本総額を下回っており、その
差額は 13,467,784,787 円であ 差額は 19,058,366,403 円であ
ります。 ります。
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 6 期 第 7 期
区分 自 2021 年 6 月 16 日 自 2022 年 6 月 16 日
至 2022 年 6 月 15 日 至 2023 年 6 月 15 日
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※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う 計算期間末における解約に伴う
当期純利益金額分配後の配当等 当期純利益金額分配後の配当等
収益から費用を控除した額（ 0 収益から費用を控除した額（ 0
円）、解約に伴う当期純利益金 円）、解約に伴う当期純利益金
額分配後の有価証券売買等損益 額分配後の有価証券売買等損益
から費用を控除し、繰越欠損金 から費用を控除し、繰越欠損金
を補填した額（ 0 円）、投資信託 を補填した額（ 0 円）、投資信託
約款に規定される収益調整金 約款に規定される収益調整金
（ 5,674,879,117 円）及び分配準 （ 6,846,133,761 円）及び分配準
備積立金（ 3,855,821,932 円）よ 備積立金（ 3,244,816,906 円）よ
り分配対象額は 9,530,701,049 円 り分配対象額は 10,090,950,667
（ 1 万口当たり 858.73 円）であ 円（ 1 万口当たり 858.73 円）であ
り、分配を行っておりません。 り、分配を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 7 期
区分 自 2022 年 6 月 16 日
至 2023 年 6 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2
条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債
権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載して
おります。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じ
て有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 7 期
区分
2023 年 6 月 15 日現在
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1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 6 期 第 7 期
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
種類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △14,779,310,489 △4,165,831,709
合計 △14,779,310,489 △4,165,831,709
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 6 期 第 7 期
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 7 期
自 2022 年 6 月 16 日
至 2023 年 6 月 15 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 6 期 第 7 期
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
１口当たり純資産額 0.8787 円 0.8378 円
（ 1 万口当たり純資産額） ( 8,787 円 ) ( 8,378 円 )
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(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種類 銘柄 券面総額 備考
（円）
親投資信 外国債券インデックス（為替ヘッジ 114,005,277,420 98,158,543,858
託受益証 あり）マザーファンド
券
親投資信託受益証券 合計 98,158,543,858
合計 98,158,543,858
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」受益証券を主要投資対
象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファン
ドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
金 額 ( 円 ) 金 額 ( 円 )
資産の部
流動資産
預金 508,189,860 1,177,169,181
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コール・ローン 516,355,179 2,042,811,022
国債証券 122,375,149,528 120,077,109,021
派生商品評価勘定 4,087,089 17,286,979
未収利息 810,738,948 820,688,338
前払費用 30,000,154 43,682,720
差入委託証拠金 251,030,114 278,481,888
流動資産合計 124,495,550,872 124,457,229,149
資産合計 124,495,550,872 124,457,229,149
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 4,353,912,676 1,820,330,153
未払金 1,785,041 350,335,223
未払解約金 19,061,932 79,985,053
流動負債合計 4,374,759,649 2,250,650,429
負債合計 4,374,759,649 2,250,650,429
純資産の部
元本等
元本 ※1 133,574,429,591 141,933,741,025
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（ △ ） ※2 △13,453,638,368 △19,727,162,305
元本等合計 120,120,791,223 122,206,578,720
純資産合計 120,120,791,223 122,206,578,720
負債純資産合計 124,495,550,872 124,457,229,149
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2022 年 6 月 16 日
区分
至 2023 年 6 月 15 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
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個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨
の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に
基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資
産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却
時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換
算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処
理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
1. ※1 期首 2021 年 6 月 16 日 2022 年 6 月 16 日
期首元本額 113,403,229,819 円 133,574,429,591 円
期中追加設定元本額 33,395,160,755 円 30,925,430,263 円
期中一部解約元本額 13,223,960,983 円 22,566,118,829 円
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期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワバランスファンド 2023-01 - 円 2,183,533,217 円
（適格機関投資家専用）
ダイワファンドラップ 外国債券 108,109,338,430 円 114,005,277,420 円
インデックス（為替ヘッジあ
り）
ダイワファンドラップオンライ 4,161,900,030 円 4,497,197,642 円
ン 外国債券インデックス（為替
ヘッジあり）
ダイワ先進国債券インデックス 1,564,129 円 6,955,905 円
（為替ヘッジあり）（ラップ専
用）
ダイワバランスファンド 2021-02 3,239,349,686 円 3,415,999,261 円
（適格機関投資家専用）
ダイワ外国債券インデックス 18,062,277,316 円 17,824,777,580 円
（為替ヘッジあり）（ダイワＳ
ＭＡ専用）
計 133,574,429,591 円 141,933,741,025 円
2. 期末日における受益権の総数 133,574,429,591 口 141,933,741,025 口
3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その 本総額を下回っており、その
差額は 13,453,638,368 円であ 差額は 19,727,162,305 円であ
ります。 ります。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2022 年 6 月 16 日
区分
至 2023 年 6 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2
条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
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2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
ティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデ
リバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しており
ます。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信
託約款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）に
おける債券先物取引を利用しております。また、信託財産の
効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等
の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自
体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあり
ません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分 2023 年 6 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
種類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
国債証券 △21,108,565,524 △3,796,459,728
合計 △21,108,565,524 △3,796,459,728
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 債券関連
2022 年 6月 15 日現在 2023 年 6月 15 日現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 )
１年超 １年超
市場取引
債券先物取引
買建 285,387,931 - 280,388,348 △4,999,583 1,922,889,910 - 1,917,135,276 △5,754,634
合計 285,387,931 - 280,388,348 △4,999,583 1,922,889,910 - 1,917,135,276 △5,754,634
（注） 1. 時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は
期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2022 年 6月 15 日現在 2023 年 6月 15 日現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 )
１年超 １年超
市場取引以外の
取引
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為替予約取引
売建 125,705,971,494 - 130,050,797,498 △4,344,826,004 122,068,233,013 - 123,865,521,553 △1,797,288,540
アメリカ・ドル 62,486,482,287 - 65,593,509,200 △3,107,026,913 59,616,908,070 - 60,027,890,271 △410,982,201
イギリス・ 6,668,473,595 - 6,674,090,820 △5,617,225 5,747,494,252 - 5,908,884,052 △161,389,800
ポンド
イスラエル・ 499,134,353 - 503,544,291 △4,409,938 451,814,760 - 473,742,205 △21,927,445
シュケル
オーストラリ 1,991,754,084 - 2,009,245,224 △17,491,140 1,879,774,962 - 1,985,268,862 △105,493,900
ア・ドル
オフショア・ 2,511,215,504 - 2,611,465,402 △100,249,898 6,737,724,061 - 6,725,046,496 12,677,565
人民元
カナダ・ドル 2,587,204,274 - 2,651,819,030 △64,614,756 2,536,526,294 - 2,602,603,666 △66,077,372
シンガポー 591,989,018 - 611,881,241 △19,892,223 568,666,761 - 577,824,951 △9,158,190
ル・ドル
スウェーデン 345,879,122 - 348,455,165 △2,576,043 266,511,192 - 272,080,655 △5,569,463
・クローナ
デンマーク・ 529,967,949 - 541,416,930 △11,448,981 509,054,462 - 520,227,266 △11,172,804
クローネ
ニュージーラ - - - - 256,425,893 - 266,736,541 △10,310,648
ンド・ドル
ノルウェー・ 288,564,147 - 284,477,058 4,087,089 188,584,175 - 198,291,546 △9,707,371
クローネ
ポーランド・ 587,238,162 - 588,348,105 △1,109,943 500,400,450 - 521,809,794 △21,409,344
ズロチ
マレーシア・ 671,860,800 - 710,242,536 △38,381,736 709,250,808 - 705,800,712 3,450,096
リンギット
メキシコ・ペソ 1,048,434,526 - 1,057,297,731 △8,863,205 1,190,138,877 - 1,244,954,256 △54,815,379
ユーロ 44,897,773,673 - 45,865,004,765 △967,231,092 40,908,957,996 - 41,834,360,280 △925,402,284
合計 125,705,971,494 - 130,050,797,498 △4,344,826,004 122,068,233,013 - 123,865,521,553 △1,797,288,540
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよう
に評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
ない場合は、以下の方法によっております。
445/885
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている
場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先
物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていな
い場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値
を用いております。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の
対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
１口当たり純資産額 0.8993 円 0.8610 円
（ 1 万口当たり純資産額） ( 8,993 円 ) ( 8,610 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル 6.125% United States 8,950,000.000 9,675,039.500
Treasury Note/Bond 20271115
5.25% United States 3,700,000.000 3,910,863.000
Treasury Note/Bond 20281115
6.25% United States 1,400,000.000 1,595,552.000
Treasury Note/Bond 20300515
5.375% United States 630,000.000 692,653.500
Treasury Note/Bond 20310215
4.5% United States Treasury 2,000,000.000 2,156,280.000
Note/Bond 20360215
5% United States Treasury 300,000.000 339,273.000
Note/Bond 20370515
3.5% United States Treasury 430,000.000 411,178.900
Note/Bond 20390215
4.5% United States Treasury 2,000,000.000 2,146,940.000
Note/Bond 20390815
446/885
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4.375% United States 1,410,000.000 1,490,073.900
Treasury Note/Bond 20391115
4.625% United States 1,390,000.000 1,511,666.700
Treasury Note/Bond 20400215
4.75% United States 2,270,000.000 2,498,816.000
Treasury Note/Bond 20410215
3.75% United States 600,000.000 578,388.000
Treasury Note/Bond 20410815
3.125% United States 670,000.000 586,497.900
Treasury Note/Bond 20420215
2.75% United States 1,500,000.000 1,231,695.000
Treasury Note/Bond 20420815
2.75% United States 1,000,000.000 819,530.000
Treasury Note/Bond 20421115
3.125% United States 2,000,000.000 1,738,700.000
Treasury Note/Bond 20430215
2.875% United States 2,500,000.000 2,083,625.000
Treasury Note/Bond 20430515
3.625% United States 1,100,000.000 1,031,415.000
Treasury Note/Bond 20430815
3.75% United States 1,532,000.000 1,461,880.360
Treasury Note/Bond 20431115
3.625% United States 1,000,000.000 935,110.000
Treasury Note/Bond 20440215
3.375% United States 2,200,000.000 1,977,404.000
Treasury Note/Bond 20440515
3.125% United States 2,940,000.000 2,534,309.400
Treasury Note/Bond 20440815
2.25% United States 12,810,000.000 12,320,017.500
Treasury Note/Bond 20241115
3% United States Treasury 2,500,000.000 2,107,125.000
Note/Bond 20441115
2.5% United States Treasury 1,100,000.000 847,275.000
Note/Bond 20450215
2.125% United States 15,300,000.000 14,572,026.000
Treasury Note/Bond 20250515
3% United States Treasury 370,000.000 311,210.700
Note/Bond 20450515
2% United States Treasury 14,820,000.000 14,027,426.400
Note/Bond 20250815
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.25% United States 12,800,000.000 12,136,960.000
Treasury Note/Bond 20251115
3% United States Treasury 1,400,000.000 1,175,832.000
Note/Bond 20451115
1.625% United States 12,000,000.000 11,160,000.000
Treasury Note/Bond 20260215
2.5% United States Treasury 300,000.000 229,938.000
Note/Bond 20460215
1.625% United States 6,865,000.000 6,351,978.550
Treasury Note/Bond 20260515
2.5% United States Treasury 1,070,000.000 819,149.200
Note/Bond 20460515
1.5% United States Treasury 11,750,000.000 10,781,447.500
Note/Bond 20260815
2.25% United States 500,000.000 363,765.000
Treasury Note/Bond 20460815
2% United States Treasury 14,850,000.000 13,788,967.500
Note/Bond 20261115
2.875% United States 1,000,000.000 820,740.000
Treasury Note/Bond 20461115
2.25% United States 5,000,000.000 4,668,750.000
Treasury Note/Bond 20270215
3% United States Treasury 900,000.000 754,938.000
Note/Bond 20470215
2.375% United States 5,550,000.000 5,191,414.500
Treasury Note/Bond 20270515
3% United States Treasury 950,000.000 797,069.000
Note/Bond 20470515
2.25% United States 14,000,000.000 13,000,820.000
Treasury Note/Bond 20270815
2.125% United States 12,700,000.000 12,270,105.000
Treasury Note/Bond 20240731
2.75% United States 1,000,000.000 801,030.000
Treasury Note/Bond 20470815
1.875% United States 7,000,000.000 6,727,490.000
Treasury Note/Bond 20240831
2.75% United States 700,000.000 560,875.000
Treasury Note/Bond 20471115
2.75% United States 4,000,000.000 3,774,440.000
Treasury Note/Bond 20280215
448/885
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.5% United States Treasury 15,800,000.000 15,202,128.000
Note/Bond 20250131
3% United States Treasury 1,000,000.000 839,230.000
Note/Bond 20480215
2.625% United States 2,500,000.000 2,406,425.000
Treasury Note/Bond 20250331
3.125% United States 1,000,000.000 858,710.000
Treasury Note/Bond 20480515
2.875% United States 3,300,000.000 3,126,981.000
Treasury Note/Bond 20280515
2.875% United States 8,000,000.000 7,564,000.000
Treasury Note/Bond 20280815
3% United States Treasury 800,000.000 671,624.000
Note/Bond 20480815
3.125% United States 7,300,000.000 6,979,311.000
Treasury Note/Bond 20281115
3.375% United States 1,850,000.000 1,663,612.500
Treasury Note/Bond 20481115
2.625% United States 15,500,000.000 14,408,335.000
Treasury Note/Bond 20290215
3% United States Treasury 1,500,000.000 1,261,845.000
Note/Bond 20490215
2.875% United States 2,000,000.000 1,644,280.000
Treasury Note/Bond 20490515
2.375% United States 2,300,000.000 2,104,362.000
Treasury Note/Bond 20290515
1.875% United States 7,000,000.000 6,520,360.000
Treasury Note/Bond 20260630
1.625% United States 5,000,000.000 4,372,450.000
Treasury Note/Bond 20290815
2.25% United States 2,100,000.000 1,515,507.000
Treasury Note/Bond 20490815
1.75% United States 5,400,000.000 4,750,272.000
Treasury Note/Bond 20291115
2.375% United States 1,300,000.000 964,379.000
Treasury Note/Bond 20491115
1.5% United States Treasury 4,500,000.000 3,868,560.000
Note/Bond 20300215
1.5% United States Treasury 6,000,000.000 5,456,460.000
Note/Bond 20270131
449/885
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2% United States Treasury 2,500,000.000 1,700,525.000
Note/Bond 20500215
0.625% United States 3,000,000.000 2,408,310.000
Treasury Note/Bond 20300515
1.25% United States 3,400,000.000 1,894,752.000
Treasury Note/Bond 20500515
1.125% United States 4,000,000.000 2,583,400.000
Treasury Note/Bond 20400515
0.25% United States 2,000,000.000 1,834,400.000
Treasury Note/Bond 20250531
0.625% United States 6,300,000.000 5,027,400.000
Treasury Note/Bond 20300815
1.375% United States 3,700,000.000 2,129,054.000
Treasury Note/Bond 20500815
1.125% United States 500,000.000 320,065.000
Treasury Note/Bond 20400815
0.875% United States 4,000,000.000 3,243,880.000
Treasury Note/Bond 20301115
1.625% United States 3,800,000.000 2,337,570.000
Treasury Note/Bond 20501115
0.625% United States 4,500,000.000 3,866,895.000
Treasury Note/Bond 20271130
0.375% United States 4,000,000.000 3,616,480.000
Treasury Note/Bond 20251231
0.75% United States 6,300,000.000 5,423,040.000
Treasury Note/Bond 20280131
1.875% United States 4,100,000.000 2,688,534.000
Treasury Note/Bond 20510215
1.125% United States 4,900,000.000 4,039,021.000
Treasury Note/Bond 20310215
0.375% United States 2,000,000.000 1,800,880.000
Treasury Note/Bond 20260131
1.125% United States 1,000,000.000 874,370.000
Treasury Note/Bond 20280229
1.875% United States 2,400,000.000 1,736,856.000
Treasury Note/Bond 20410215
0.5% United States Treasury 1,000,000.000 900,990.000
Note/Bond 20260228
1.25% United States 5,500,000.000 4,829,330.000
Treasury Note/Bond 20280331
450/885
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.625% United States 4,600,000.000 3,912,576.000
Treasury Note/Bond 20310515
1.25% United States 3,000,000.000 2,629,860.000
Treasury Note/Bond 20280430
2.375% United States 4,400,000.000 3,244,824.000
Treasury Note/Bond 20510515
2.25% United States 1,600,000.000 1,228,560.000
Treasury Note/Bond 20410515
1.25% United States 1,000,000.000 874,860.000
Treasury Note/Bond 20280531
0.25% United States 2,000,000.000 1,903,120.000
Treasury Note/Bond 20240615
1.25% United States 1,500,000.000 1,309,800.000
Treasury Note/Bond 20280630
0.375% UNITED STATES 8,000,000.000 7,592,320.000
TREASURY NOTE/BOND 20240715
1.25% UNITED STATES 4,700,000.000 3,856,444.000
TREASURY NOTE/BOND 20310815
2% UNITED STATES TREASURY 3,900,000.000 2,633,085.000
NOTE/BOND 20510815
1.75% UNITED STATES 5,750,000.000 4,023,735.000
TREASURY NOTE/BOND 20410815
0.75% UNITED STATES 2,400,000.000 2,147,280.000
TREASURY NOTE/BOND 20260831
1.375% UNITED STATES 4,500,000.000 3,709,575.000
TREASURY NOTE/BOND 20311115
1.875% UNITED STATES 1,500,000.000 979,920.000
TREASURY NOTE/BOND 20511115
2% UNITED STATES TREASURY 2,000,000.000 1,457,500.000
NOTE/BOND 20411115
1.875% UNITED STATES 5,400,000.000 4,626,018.000
TREASURY NOTE/BOND 20320215
2.25% UNITED STATES 1,500,000.000 1,073,925.000
TREASURY NOTE/BOND 20520215
2.375% UNITED STATES 1,000,000.000 775,480.000
TREASURY NOTE/BOND 20420215
1.875% UNITED STATES 2,500,000.000 2,229,675.000
TREASURY NOTE/BOND 20290228
2.625% UNITED STATES 2,000,000.000 1,924,020.000
TREASURY NOTE/BOND 20250415
451/885
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.875% UNITED STATES 5,300,000.000 4,915,432.000
TREASURY NOTE/BOND 20320515
2.875% UNITED STATES 2,300,000.000 1,889,979.000
TREASURY NOTE/BOND 20520515
3.25% UNITED STATES 1,000,000.000 889,860.000
TREASURY NOTE/BOND 20420515
3% UNITED STATES TREASURY 4,000,000.000 3,908,000.000
NOTE/BOND 20240630
2.75% UNITED STATES 2,000,000.000 1,833,780.000
TREASURY NOTE/BOND 20320815
3% UNITED STATES TREASURY 2,000,000.000 1,686,740.000
NOTE/BOND 20520815
3.875% UNITED STATES 1,200,000.000 1,192,872.000
TREASURY NOTE/BOND 20290930
4.125% UNITED STATES 3,000,000.000 2,998,050.000
TREASURY NOTE/BOND 20270930
4.125% UNITED STATES 4,000,000.000 4,092,160.000
TREASURY NOTE/BOND 20321115
4% UNITED STATES TREASURY 3,000,000.000 3,060,000.000
NOTE/BOND 20521115
3.5% UNITED STATES TREASURY 4,000,000.000 3,898,120.000
NOTE/BOND 20330215
3.875% UNITED STATES 1,000,000.000 971,560.000
TREASURY NOTE/BOND 20430215
3.625% UNITED STATES 800,000.000 762,248.000
TREASURY NOTE/BOND 20530215
3.375% UNITED STATES 1,000,000.000 964,760.000
TREASURY NOTE/BOND 20330515
3.625% UNITED STATES 800,000.000 763,184.000
TREASURY NOTE/BOND 20530515
アメリカ・ドル 小計 417,161,586.510
(58,565,315,130)
イギリス・ポン 2% United Kingdom Gilt 1,350,000.000 1,267,164.000
ド
20250907
2.5% United Kingdom Gilt 810,000.000 520,830.000
20650722
1.5% United Kingdom Gilt 1,775,000.000 1,612,090.500
20260722
1.5% United Kingdom Gilt 650,000.000 359,151.000
20470722
452/885
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.75% United Kingdom Gilt 820,000.000 580,371.400
20370907
1.75% United Kingdom Gilt 900,000.000 478,890.000
20570722
1.25% United Kingdom Gilt 650,000.000 569,237.500
20270722
1.625% United Kingdom Gilt 800,000.000 692,616.000
20281022
1.625% United Kingdom Gilt 517,000.000 240,358.470
20711022
1.75% United Kingdom Gilt 800,000.000 461,928.000
20490122
1.625% United Kingdom Gilt 850,000.000 441,218.000
20541022
0.875% United Kingdom Gilt 800,000.000 645,192.000
20291022
1.25% United Kingdom Gilt 1,000,000.000 589,900.000
20411022
0.375% United Kingdom Gilt 400,000.000 300,440.000
20301022
0.5% United Kingdom Gilt 850,000.000 248,710.000
20611022
0.125% United Kingdom Gilt 500,000.000 408,450.000
20280131
0.625% United Kingdom Gilt 370,000.000 145,213.900
20501022
0.625% United Kingdom Gilt 1,450,000.000 930,914.500
20350731
0.25% United Kingdom Gilt 1,700,000.000 1,225,275.000
20310731
0.875% United Kingdom Gilt 500,000.000 240,775.000
20460131
1.25% United Kingdom Gilt 1,200,000.000 577,044.000
20510731
0.5% UNITED KINGDOM GILT 2,000,000.000 1,601,500.000
20290131
0.875% UNITED KINGDOM GILT 500,000.000 356,870.000
20330731
1.5% UNITED KINGDOM GILT 200,000.000 100,988.000
20530731
453/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1% UNITED KINGDOM GILT 1,500,000.000 1,139,775.000
20320131
1.125% UNITED KINGDOM GILT 400,000.000 145,096.000
20731022
4.125% UNITED KINGDOM GILT 1,100,000.000 1,070,300.000
20270129
3.25% UNITED KINGDOM GILT 400,000.000 364,140.000
20330131
6% United Kingdom Gilt 963,000.000 1,030,554.450
20281207
4.25% United Kingdom Gilt 400,000.000 398,200.000
20320607
5% United Kingdom Gilt 1,275,000.000 1,274,031.000
20250307
4.25% United Kingdom Gilt 915,000.000 893,552.400
20360307
4.75% United Kingdom Gilt 550,000.000 560,835.000
20381207
4.25% United Kingdom Gilt 850,000.000 812,676.500
20551207
4.25% United Kingdom Gilt 770,000.000 730,422.000
20461207
4.25% United Kingdom Gilt 300,000.000 295,500.000
20271207
4.5% United Kingdom Gilt 911,000.000 900,022.450
20421207
4.75% United Kingdom Gilt 907,500.000 930,241.950
20301207
4.25% United Kingdom Gilt 543,000.000 514,628.250
20491207
4.25% United Kingdom Gilt 1,130,000.000 1,086,698.400
20390907
4.5% United Kingdom Gilt 600,000.000 603,270.000
20340907
4% United Kingdom Gilt 527,000.000 486,125.880
20600122
4.25% United Kingdom Gilt 1,000,000.000 959,940.000
20401207
3.75% United Kingdom Gilt 700,000.000 609,245.000
20520722
454/885
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.25% United Kingdom Gilt 875,000.000 718,165.000
20440122
3.5% United Kingdom Gilt 838,900.000 696,555.440
20680722
2.75% United Kingdom Gilt 1,000,000.000 972,910.000
20240907
3.5% United Kingdom Gilt 740,000.000 628,119.400
20450122
イギリス・ポンド 小計 32,416,131.390
(5,760,994,871)
イスラエル・ 5.5% Israel Government Bond 1,200,000.000 1,432,860.000
シュケル
- Fixed 20420131
1.75% Israel Government 500,000.000 474,305.000
Bond - Fixed 20250831
2% Israel Government Bond - 4,000,000.000 3,736,480.000
Fixed 20270331
3.75% Israel Government 1,200,000.000 1,136,892.000
Bond - Fixed 20470331
2.25% Israel Government 1,000,000.000 925,880.000
Bond - Fixed 20280928
1% Israel Government Bond - 1,700,000.000 1,421,727.000
Fixed 20300331
1.5% Israel Government Bond 1,000,000.000 742,620.000
- Fixed 20370531
イスラエル・シュケル 小計 9,870,764.000
(386,721,727)
オーストラリ 4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT 889,000.000 916,158.950
ア・ドル
BOND 20270421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT 320,000.000 309,468.800
BOND 20290421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,800,000.000 1,773,486.000
BOND 20250421
4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT 359,000.000 374,271.860
BOND 20330421
4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,398,000.000 2,419,078.420
BOND 20260421
3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT 725,000.000 695,782.500
BOND 20370421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT 800,000.000 701,832.000
BOND 20350621
455/885
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT 684,000.000 607,508.280
BOND 20390621
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,300,000.000 1,241,214.000
BOND 20271121
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT 658,000.000 610,485.820
BOND 20280521
3% AUSTRALIAN GOVERNMENT 775,000.000 625,556.750
BOND 20470321
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,250,000.000 1,181,787.500
BOND 20281121
2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,100,000.000 1,921,143.000
BOND 20300521
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT 510,000.000 413,548.800
BOND 20410521
1.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,800,000.000 1,499,346.000
BOND 20310621
1.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,350,000.000 1,873,232.000
BOND 20320521
1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT 900,000.000 529,128.000
BOND 20510621
1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,800,000.000 1,487,700.000
BOND 20321121
3% AUSTRALIA (COMMONWEALTH 1,000,000.000 916,110.000
OF) 20331121
オーストラリア・ドル 小計 20,096,838.680
(1,916,635,505)
オフショア・人 3.22% China Government Bond 3,000,000.000 3,076,920.000
民元
20251206
3.25% China Government Bond 6,500,000.000 6,784,505.000
20281122
3.29% China Government Bond 11,000,000.000 11,487,520.000
20290523
3.25% China Government Bond 15,000,000.000 15,456,900.000
20260606
3.12% China Government Bond 3,000,000.000 3,081,660.000
20261205
3.13% China Government Bond 5,300,000.000 5,484,334.000
20291121
2.94% China Government Bond 14,000,000.000 14,174,020.000
20241017
456/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.85% China Government Bond 8,000,000.000 8,140,480.000
20270604
2.68% China Government Bond 6,000,000.000 6,028,440.000
20300521
1.99% China Government Bond 12,000,000.000 11,969,520.000
20250409
3.02% China Government Bond 13,000,000.000 13,254,540.000
20251022
3.28% China Government Bond 14,000,000.000 14,546,980.000
20271203
3.27% China Government Bond 6,000,000.000 6,303,000.000
20301119
3.81% China Government Bond 7,000,000.000 7,937,020.000
20500914
3.01% China Government Bond 8,000,000.000 8,216,080.000
20280513
3.72% China Government Bond 1,600,000.000 1,785,840.000
20510412
3.02% China Government Bond 8,800,000.000 9,027,392.000
20310527
2.69% CHINA GOVERNMENT BOND 5,000,000.000 5,058,000.000
20260812
2.9% CHINA GOVERNMENT BOND 7,000,000.000 7,136,850.000
20260505
2.74% CHINA GOVERNMENT BOND 13,000,000.000 13,169,910.000
20260804
3.59% CHINA GOVERNMENT BOND 6,500,000.000 6,853,535.000
20270803
3.69% CHINA GOVERNMENT BOND 6,000,000.000 6,398,040.000
20280517
4.08% CHINA GOVERNMENT BOND 4,400,000.000 5,162,916.000
20481022
3.86% CHINA GOVERNMENT BOND 6,000,000.000 6,819,180.000
20490722
3.77% CHINA GOVERNMENT BOND 15,000,000.000 15,497,700.000
20250308
3.39% CHINA GOVERNMENT BOND 4,800,000.000 5,050,992.000
20500316
2.91% CHINA GOVERNMENT BOND 3,500,000.000 3,572,205.000
20281014
457/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.53% CHINA GOVERNMENT BOND 3,300,000.000 3,571,821.000
20511018
2.89% CHINA GOVERNMENT BOND 5,300,000.000 5,385,807.000
20311118
2.75% CHINA GOVERNMENT BOND 1,800,000.000 1,809,234.000
20320217
2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 4,000,000.000 4,058,280.000
20290324
3.32% CHINA GOVERNMENT BOND 5,000,000.000 5,223,900.000
20520415
2.76% CHINA GOVERNMENT BOND 9,000,000.000 9,047,520.000
20320515
2.75% CHINA GOVERNMENT BOND 3,000,000.000 3,028,770.000
20290615
2.5% CHINA GOVERNMENT BOND 12,000,000.000 12,038,640.000
20270725
2.69% CHINA GOVERNMENT BOND 7,000,000.000 7,000,490.000
20320815
2.18% CHINA GOVERNMENT BOND 15,000,000.000 14,994,600.000
20250825
2.6% CHINA GOVERNMENT BOND 2,000,000.000 1,984,900.000
20320901
2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 3,000,000.000 3,004,830.000
20290925
2.44% CHINA GOVERNMENT BOND 4,000,000.000 4,003,200.000
20271015
3.12% CHINA GOVERNMENT BOND 2,000,000.000 2,033,320.000
20521025
2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 6,000,000.000 6,061,380.000
20321115
2.79% CHINA GOVERNMENT BOND 3,000,000.000 3,032,370.000
20291215
2.29% CHINA GOVERNMENT BOND 10,000,000.000 10,033,600.000
20241225
2.88% CHINA GOVERNMENT BOND 4,000,000.000 4,077,640.000
20330225
2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 8,000,000.000 8,106,640.000
20300325
3.19% CHINA GOVERNMENT BOND 3,000,000.000 3,101,280.000
20530415
458/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.67% CHINA GOVERNMENT BOND 5,000,000.000 5,014,950.000
20330525
オフショア・人民元 小計 338,087,651.000
(6,610,627,840)
カナダ・ドル 2.75% Canada Government 460,000.000 404,749.400
International Bond 20641201
5.75% CANADIAN GOVERNMENT 907,000.000 1,014,434.150
BOND 20290601
5.75% CANADIAN GOVERNMENT 1,050,000.000 1,253,910.000
BOND 20330601
5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 300,000.000 352,857.000
20370601
4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 620,000.000 669,556.600
20410601
3.5% CANADIAN GOVERNMENT 140,000.000 143,033.800
BOND 20451201
2.5% CANADIAN GOVERNMENT 400,000.000 390,900.000
BOND 20240601
2.75% CANADIAN GOVERNMENT 900,000.000 813,348.000
BOND 20481201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT 1,492,000.000 1,431,335.280
BOND 20250601
1.5% CANADIAN GOVERNMENT 1,920,000.000 1,786,867.200
BOND 20260601
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 930,000.000 838,088.100
20270601
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 600,000.000 557,532.000
20280601
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 1,520,000.000 1,158,346.400
20511201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT 300,000.000 280,107.000
BOND 20290601
1.5% CANADIAN GOVERNMENT 2,200,000.000 2,113,716.000
BOND 20240901
1.25% CANADIAN GOVERNMENT 1,700,000.000 1,468,851.000
BOND 20300601
0.5% CANADIAN GOVERNMENT 900,000.000 826,974.000
BOND 20250901
0.5% CANADIAN GOVERNMENT 1,500,000.000 1,210,755.000
BOND 20301201
459/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.5% CANADIAN GOVERNMENT 2,000,000.000 1,730,280.000
BOND 20310601
1.75% CANADIAN GOVERNMENT 1,250,000.000 885,250.000
BOND 20531201
1.25% CANADIAN GOVERNMENT 1,500,000.000 1,365,885.000
BOND 20270301
1.5% CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.000 858,280.000
BOND 20311201
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 500,000.000 445,055.000
20320601
3.75% CANADIAN GOVERNMENT 2,000,000.000 1,970,240.000
BOND 20250201
カナダ・ドル 小計 23,970,350.930
(2,524,077,953)
シンガポール・ 3.5% SINGAPORE GOVERNMENT 203,000.000 205,233.000
ドル
20270301
3% SINGAPORE GOVERNMENT 150,000.000 148,770.000
20240901
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 600,000.000 594,300.000
20300901
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 239,000.000 243,851.700
20420401
3.375% SINGAPORE GOVERNMENT 420,000.000 435,204.000
20330901
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.000 495,500.000
20290701
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 400,000.000 392,036.000
20250601
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.000 312,450.000
20460301
2.125% SINGAPORE GOVERNMENT 200,000.000 193,500.000
20260601
2.25% SINGAPORE GOVERNMENT 660,000.000 617,100.000
20360801
1.875% SINGAPORE GOVERNMENT 350,000.000 310,800.000
20500301
1.625% SINGAPORE GOVERNMENT 400,000.000 360,400.000
20310701
1.875% SINGAPORE GOVERNMENT 170,000.000 153,542.300
20511001
460/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.25% SINGAPORE GOVERNMENT 1,000,000.000 937,000.000
20261101
シンガポール・ドル 小計 5,399,687.000
(564,699,266)
スウェーデン・ 3.5% SWEDISH GOVERNMENT 2,520,000.000 2,817,964.800
クローナ
BOND 20390330
2.5% SWEDISH GOVERNMENT 3,820,000.000 3,775,115.000
BOND 20250512
1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 4,780,000.000 4,506,440.600
20261112
0.75% SWEDISH GOVERNMENT 2,550,000.000 2,338,987.500
BOND 20280512
2.25% SWEDISH GOVERNMENT 500,000.000 492,805.000
BOND 20320601
0.75% SWEDISH GOVERNMENT 3,000,000.000 2,697,990.000
BOND 20291112
0.125% SWEDISH GOVERNMENT 4,000,000.000 3,339,720.000
BOND 20310512
スウェーデン・クローナ 小計 19,969,022.900
(261,394,510)
デンマーク・ク 4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 5,740,000.000 6,996,945.200
ローネ
20391115
1.75% DANISH GOVERNMENT 2,830,000.000 2,749,345.000
BOND 20251115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 3,200,000.000 2,911,200.000
20271115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 4,700,000.000 4,106,907.000
20291115
0.25% DANISH GOVERNMENT 2,400,000.000 1,218,648.000
BOND 20521115
DANISH GOVERNMENT BOND 2,000,000.000 1,602,500.000
20311115
DANISH GOVERNMENT BOND 3,000,000.000 2,867,880.000
20241115
デンマーク・クローネ 小計 22,453,425.200
(458,498,943)
ニュージーラン 4.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT 1,000,000.000 997,510.000
ド・ドル
BOND 20270415
3.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT 300,000.000 275,361.000
BOND 20330414
461/885
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.75% NEW ZEALAND 300,000.000 241,920.000
GOVERNMENT BOND 20370415
3% NEW ZEALAND GOVERNMENT 500,000.000 461,910.000
BOND 20290420
1.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT 500,000.000 401,055.000
BOND 20310515
2.75% NEW ZEALAND 200,000.000 141,248.000
GOVERNMENT BOND 20510515
ニュージーランド・ドル 小計 2,519,004.000
(218,977,018)
ノルウェー・ク 1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT 150,000.000 144,895.500
ローネ
BOND 20250313
1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT 1,430,000.000 1,351,578.800
BOND 20260219
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT 3,000,000.000 2,812,020.000
BOND 20270217
2% NORWEGIAN GOVERNMENT 2,000,000.000 1,861,040.000
BOND 20280426
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT 2,000,000.000 1,802,520.000
BOND 20290906
1.375% NORWEGIAN GOVERNMENT 2,500,000.000 2,158,200.000
BOND 20300819
1.25% NORWEGIAN GOVERNMENT 2,000,000.000 1,671,500.000
BOND 20310917
2.125% NORWEGIAN GOVERNMENT 2,000,000.000 1,779,320.000
BOND 20320518
ノルウェー・クローネ 小計 13,581,074.300
(178,726,938)
ポーランド・ズ 2.5% Poland Government Bond 2,640,000.000 2,394,612.000
ロチ
20260725
2.5% Poland Government Bond 1,815,000.000 1,599,468.750
20270725
2.75% Poland Government 2,300,000.000 1,936,048.000
Bond 20291025
2.25% Poland Government 2,000,000.000 1,903,280.000
Bond 20241025
1.25% Poland Government 1,800,000.000 1,315,800.000
Bond 20301025
0.25% Poland Government 900,000.000 749,763.000
Bond 20261025
462/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.75% POLAND GOVERNMENT 1,000,000.000 716,100.000
BOND 20320425
5.75% Poland Government 600,000.000 597,420.000
Bond 20290425
2.75% Poland Government 1,800,000.000 1,571,670.000
Bond 20280425
3.25% Poland Government 2,230,000.000 2,115,489.500
Bond 20250725
ポーランド・ズロチ 小計 14,899,651.250
(508,979,537)
マレーシア・リ 4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,760,000.000 1,849,460.800
ンギット
20300415
4.232% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,000,000.000 1,029,970.000
20310630
3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,950,000.000 1,969,656.000
20270315
3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,400,000.000 1,403,038.000
20330415
3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,500,000.000 1,506,390.000
20280615
3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,150,000.000 1,162,293.500
20250915
4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.000 513,450.000
20350531
4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,420,000.000 1,532,790.600
20460315
4.059% MALAYSIAN GOVERNMENT 2,700,000.000 2,723,787.000
20240930
3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.000 506,155.000
20271116
4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,000,000.000 1,074,610.000
20370407
4.893% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,600,000.000 1,756,976.000
20380608
3.906% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,500,000.000 1,519,800.000
20260715
3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,200,000.000 1,213,392.000
20290815
3.828% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,300,000.000 1,286,597.000
20340705
463/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,400,000.000 1,335,964.000
20400522
4.065% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,400,000.000 1,373,190.000
20500615
マレーシア・リンギット 小計 23,757,519.900
(721,259,298)
メキシコ・ペソ 5.75% Mexican Bonos 24,200,000.000 22,028,534.000
20260305
8% Mexican Bonos 20471107 11,450,000.000 10,301,450.500
8% Mexican Bonos 20240905 27,900,000.000 26,984,043.000
10% Mexican Bonos 20241205 6,340,000.000 6,285,285.800
7.5% Mexican Bonos 20270603 20,800,000.000 19,669,104.000
10% Mexican Bonos 20361120 2,750,000.000 2,999,067.500
8.5% Mexican Bonos 20290531 6,500,000.000 6,392,035.000
8.5% Mexican Bonos 20381118 5,000,000.000 4,786,300.000
7.75% Mexican Bonos 22,700,000.000 21,293,962.000
20310529
7.75% Mexican Bonos 14,050,000.000 12,373,273.000
20421113
7.75% Mexican Bonos 10,300,000.000 9,493,716.000
20341123
メキシコ・ペソ 小計 142,606,770.800
(1,167,279,201)
ユーロ 0.75% Finland Government 190,000.000 161,184.600
Bond 20310415
0.875% Finland Government 800,000.000 763,736.000
Bond 20250915
0.5% Finland Government 180,000.000 168,370.200
Bond 20260415
1.375% Finland Government 270,000.000 191,440.800
Bond 20470415
0.5% Finland Government 200,000.000 181,300.000
Bond 20270915
1.125% Finland Government 150,000.000 123,090.000
Bond 20340415
0.5% Finland Government 500,000.000 443,215.000
Bond 20280915
0.5% Finland Government 300,000.000 259,539.000
Bond 20290915
464/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.125% Finland Government 350,000.000 237,345.500
Bond 20360415
0.25% Finland Government 150,000.000 91,348.500
Bond 20400915
0.125% Finland Government 200,000.000 89,222.000
Bond 20520415
0.125% Finland Government 200,000.000 158,948.000
Bond 20310915
FINLAND GOVERNMENT BOND 400,000.000 364,444.000
20260915
1.5% FINLAND GOVERNMENT 300,000.000 263,973.000
BOND 20320915
1.2% Austria Government 540,000.000 518,562.000
Bond 20251020
0.75% Austria Government 490,000.000 456,724.100
Bond 20261020
1.5% Austria Government 270,000.000 193,425.300
Bond 20470220
1.5% Austria Government 280,000.000 160,498.800
Bond 20861102
0.5% Austria Government 1,000,000.000 914,390.000
Bond 20270420
2.1% Austria Government 200,000.000 140,348.000
Bond 21170920
0.75% Austria Government 600,000.000 544,140.000
Bond 20280220
0.5% Austria Government 700,000.000 611,814.000
Bond 20290220
Austria Government Bond 450,000.000 370,129.500
20300220
0.75% Austria Government 600,000.000 334,014.000
Bond 20510320
0.85% Austria Government 100,000.000 39,298.000
Bond 21200630
Austria Government Bond 1,000,000.000 796,710.000
20310220
Austria Government Bond 400,000.000 378,280.000
20250420
0.25% AUSTRIA GOVERNMENT 200,000.000 135,944.000
BOND 20361020
465/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.7% AUSTRIA GOVERNMENT 150,000.000 64,381.500
BOND 20710420
1.85% AUSTRIA GOVERNMENT 200,000.000 151,912.000
BOND 20490523
1% Belgium Government Bond 1,300,000.000 1,121,133.000
20310622
1.9% Belgium Government 460,000.000 380,700.600
Bond 20380622
1% Belgium Government Bond 595,000.000 562,554.650
20260622
1.6% Belgium Government 1,000,000.000 693,880.000
Bond 20470622
2.15% Belgium Government 470,000.000 335,063.000
Bond 20660622
0.8% Belgium Government 730,000.000 673,768.100
Bond 20270622
0.5% Belgium Government 500,000.000 482,305.000
Bond 20241022
2.25% Belgium Government 310,000.000 234,781.600
Bond 20570622
1.45% Belgium Government 400,000.000 316,856.000
Bond 20370622
0.8% Belgium Government 880,000.000 798,635.200
Bond 20280622
1.25% Belgium Government 500,000.000 426,540.000
Bond 20330422
0.9% Belgium Government 100,000.000 89,546.000
Bond 20290622
1.7% Belgium Government 350,000.000 240,744.000
Bond 20500622
0.1% Belgium Government 900,000.000 743,400.000
Bond 20300622
0.4% Belgium Government 600,000.000 366,876.000
Bond 20400622
Belgium Government Bond 300,000.000 265,584.000
20271022
Belgium Government Bond 400,000.000 312,880.000
20311022
0.65% Belgium Government 270,000.000 104,346.900
Bond 20710622
466/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.35% BELGIUM GOVERNMENT 700,000.000 553,182.000
BOND 20320622
1.4% BELGIUM GOVERNMENT 400,000.000 245,408.000
BOND 20530622
6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 455,000.000 522,981.550
20270704
5.625% GERMAN GOVERNMENT 800,000.000 907,232.000
BOND 20280104
4.75% GERMAN GOVERNMENT 800,000.000 886,232.000
BOND 20280704
6.25% GERMAN GOVERNMENT 2,096,000.000 2,577,472.160
BOND 20300104
5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 2,000,000.000 2,419,800.000
20310104
4.75% GERMAN GOVERNMENT 3,270,000.000 3,977,464.500
BOND 20340704
4% GERMAN GOVERNMENT BOND 1,390,000.000 1,612,177.600
20370104
4.25% GERMAN GOVERNMENT 1,020,000.000 1,232,282.400
BOND 20390704
4.75% GERMAN GOVERNMENT 1,810,000.000 2,328,709.800
BOND 20400704
3.25% GERMAN GOVERNMENT 656,000.000 715,190.880
BOND 20420704
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 1,098,000.000 1,079,344.980
20440704
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 1,475,000.000 1,458,730.750
20460815
1% GERMAN GOVERNMENT BOND 2,000,000.000 1,950,940.000
20240815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 1,190,000.000 1,141,519.400
20250215
1% GERMAN GOVERNMENT BOND 3,400,000.000 3,265,530.000
20250815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 1,883,000.000 1,774,445.050
20260215
GERMAN GOVERNMENT BOND 3,850,000.000 3,543,078.000
20260815
0.25% GERMAN GOVERNMENT 1,550,000.000 1,424,899.500
BOND 20270215
467/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 3,100,000.000 2,854,728.000
20270815
1.25% GERMAN GOVERNMENT 660,000.000 504,827.400
BOND 20480815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 1,050,000.000 959,364.000
20280215
0.25% GERMAN GOVERNMENT 1,000,000.000 893,980.000
BOND 20280815
0.25% GERMAN GOVERNMENT 1,800,000.000 1,594,080.000
BOND 20290215
GERMAN GOVERNMENT BOND 500,000.000 431,480.000
20290815
GERMAN GOVERNMENT BOND 1,600,000.000 818,064.000
20500815
GERMAN GOVERNMENT BOND 700,000.000 597,401.000
20300215
GERMAN GOVERNMENT BOND 300,000.000 222,699.000
20350515
GERMAN GOVERNMENT BOND 700,000.000 583,891.000
20310215
GERMAN GOVERNMENT BOND 200,000.000 143,906.000
20360515
GERMAN GOVERNMENT BOND 400,000.000 205,272.000
20500815
GERMAN GOVERNMENT BOND 1,600,000.000 1,319,488.000
20310815
GERMAN GOVERNMENT BOND 3,500,000.000 2,850,890.000
20320215
1.8% GERMAN GOVERNMENT BOND 800,000.000 669,056.000
20530815
2.1% GERMAN GOVERNMENT BOND 1,000,000.000 979,320.000
20291115
GERMAN GOVERNMENT BOND 900,000.000 436,023.000
20520815
GERMAN GOVERNMENT BOND 1,800,000.000 1,705,770.000
20250411
2.2% GERMAN GOVERNMENT BOND 1,000,000.000 985,780.000
20280413
6% FRENCH GOVERNMENT BOND 1,715,000.000 1,829,767.800
20251025
468/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5.75% FRENCH GOVERNMENT 2,600,000.000 3,192,176.000
BOND 20321025
4.75% FRENCH GOVERNMENT 1,210,000.000 1,402,317.400
BOND 20350425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND 1,232,000.000 1,369,158.560
20550425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND 1,265,000.000 1,376,661.550
20381025
4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 2,143,000.000 2,478,915.250
20410425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND 1,000,000.000 1,122,650.000
20600425
3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 2,500,000.000 2,536,950.000
20260425
2.75% FRENCH GOVERNMENT 2,410,000.000 2,401,444.500
BOND 20271025
3.25% FRENCH GOVERNMENT 1,340,000.000 1,313,883.400
BOND 20450525
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 1,186,000.000 1,163,466.000
20300525
1.75% FRENCH GOVERNMENT 2,000,000.000 1,960,300.000
BOND 20241125
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 5,400,000.000 5,138,424.000
20250525
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 800,000.000 726,080.000
20310525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 3,400,000.000 3,169,684.000
20260525
1.25% FRENCH GOVERNMENT 2,150,000.000 1,711,959.000
BOND 20360525
1.75% FRENCH GOVERNMENT 800,000.000 522,144.000
BOND 20660525
0.25% FRENCH GOVERNMENT 2,070,000.000 1,892,911.500
BOND 20261125
1.75% FRENCH GOVERNMENT 500,000.000 407,215.000
BOND 20390625
1% FRENCH GOVERNMENT BOND 1,400,000.000 1,304,282.000
20270525
2% FRENCH GOVERNMENT BOND 800,000.000 615,208.000
20480525
469/885
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.75% FRENCH GOVERNMENT 3,000,000.000 2,716,140.000
BOND 20280525
1.25% FRENCH GOVERNMENT 1,800,000.000 1,499,868.000
BOND 20340525
0.75% FRENCH GOVERNMENT 2,750,000.000 2,466,887.500
BOND 20281125
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 2,150,000.000 1,445,187.000
20500525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 4,400,000.000 3,852,376.000
20290525
FRENCH GOVERNMENT BOND 3,000,000.000 2,839,920.000
20250325
FRENCH GOVERNMENT BOND 2,400,000.000 2,008,008.000
20291125
0.75% FRENCH GOVERNMENT 1,100,000.000 575,773.000
BOND 20520525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 1,000,000.000 637,450.000
20400525
FRENCH GOVERNMENT BOND 3,000,000.000 2,435,760.000
20301125
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 200,000.000 73,542.000
20720525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 1,100,000.000 633,193.000
20440625
FRENCH GOVERNMENT BOND 2,600,000.000 2,048,072.000
20311125
FRENCH GOVERNMENT BOND 500,000.000 450,315.000
20270225
0.75% FRENCH GOVERNMENT 1,000,000.000 509,920.000
BOND 20530525
FRENCH GOVERNMENT BOND 600,000.000 464,610.000
20320525
1.25% FRENCH GOVERNMENT 1,000,000.000 761,760.000
BOND 20380525
0.75% FRENCH GOVERNMENT 1,500,000.000 1,363,950.000
BOND 20280225
2% FRENCH GOVERNMENT BOND 1,500,000.000 1,385,520.000
20321125
5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT 580,000.000 647,512.000
BOND 20280115
470/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4% NETHERLANDS GOVERNMENT 1,400,000.000 1,570,198.000
BOND 20370115
3.75% NETHERLANDS 1,180,000.000 1,324,066.200
GOVERNMENT BOND 20420115
2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT 390,000.000 381,872.400
BOND 20330115
2.75% NETHERLANDS 910,000.000 898,270.100
GOVERNMENT BOND 20470115
2% NETHERLANDS GOVERNMENT 980,000.000 967,514.800
BOND 20240715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT 1,670,000.000 1,556,406.600
BOND 20260715
0.75% NETHERLANDS 970,000.000 896,202.400
GOVERNMENT BOND 20270715
0.75% NETHERLANDS 900,000.000 817,488.000
GOVERNMENT BOND 20280715
0.25% NETHERLANDS 700,000.000 605,395.000
GOVERNMENT BOND 20290715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT 250,000.000 171,912.500
BOND 20400115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 750,000.000 621,870.000
20300715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 400,000.000 185,216.000
20520115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 700,000.000 564,977.000
20310715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 300,000.000 258,276.000
20290115
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT 300,000.000 246,879.000
BOND 20320715
2% NETHERLANDS GOVERNMENT 400,000.000 333,728.000
BOND 20540115
7.25% ITALIAN GOVERNMENT 2,700,000.000 3,023,028.000
BOND 20261101
6.5% ITALIAN GOVERNMENT 1,135,000.000 1,273,685.650
BOND 20271101
2.5% ITALIAN GOVERNMENT 2,000,000.000 1,972,620.000
BOND 20241201
3.25% ITALIAN GOVERNMENT 905,000.000 760,064.250
BOND 20460901
471/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.5% ITALIAN GOVERNMENT 920,000.000 885,877.200
BOND 20250601
1.65% ITALIAN GOVERNMENT 1,500,000.000 1,257,825.000
BOND 20320301
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 900,000.000 869,274.000
20251201
2.7% ITALIAN GOVERNMENT 1,300,000.000 989,898.000
BOND 20470301
2.25% ITALIAN GOVERNMENT 1,250,000.000 1,004,637.500
BOND 20360901
2.8% ITALIAN GOVERNMENT 700,000.000 485,807.000
BOND 20670301
2.45% ITALIAN GOVERNMENT 200,000.000 174,090.000
BOND 20330901
2.2% ITALIAN GOVERNMENT 1,700,000.000 1,620,355.000
BOND 20270601
3.45% ITALIAN GOVERNMENT 950,000.000 818,415.500
BOND 20480301
2.05% ITALIAN GOVERNMENT 2,050,000.000 1,937,270.500
BOND 20270801
2.95% ITALIAN GOVERNMENT 700,000.000 596,729.000
BOND 20380901
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 1,500,000.000 1,403,040.000
20280201
2.8% ITALIAN GOVERNMENT 900,000.000 864,873.000
BOND 20281201
2.5% ITALIAN GOVERNMENT 1,300,000.000 1,271,972.000
BOND 20251115
3.35% ITALIAN GOVERNMENT 700,000.000 647,353.000
BOND 20350301
3.85% ITALIAN GOVERNMENT 500,000.000 456,975.000
BOND 20490901
3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 1,100,000.000 1,060,642.000
20290801
2.1% ITALIAN GOVERNMENT 1,400,000.000 1,344,336.000
BOND 20260715
1.35% ITALIAN GOVERNMENT 500,000.000 429,055.000
BOND 20300401
2.45% ITALIAN GOVERNMENT 250,000.000 174,675.000
BOND 20500901
472/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.45% ITALIAN GOVERNMENT 500,000.000 366,100.000
BOND 20360301
0.95% ITALIAN GOVERNMENT 500,000.000 412,770.000
BOND 20300801
1.65% ITALIAN GOVERNMENT 600,000.000 516,918.000
BOND 20301201
0.5% ITALIAN GOVERNMENT 1,000,000.000 925,450.000
BOND 20260201
1.8% ITALIAN GOVERNMENT 700,000.000 484,351.000
BOND 20410301
0.9% ITALIAN GOVERNMENT 1,000,000.000 805,780.000
BOND 20310401
1.7% ITALIAN GOVERNMENT 400,000.000 233,908.000
BOND 20510901
0.95% ITALIAN GOVERNMENT 200,000.000 133,300.000
BOND 20370301
0.6% ITALIAN GOVERNMENT 1,600,000.000 1,242,544.000
BOND 20310801
1.5% ITALIAN GOVERNMENT 200,000.000 121,134.000
BOND 20450430
2.15% ITALIAN GOVERNMENT 450,000.000 257,143.500
BOND 20720301
0.95% ITALIAN GOVERNMENT 300,000.000 237,588.000
BOND 20311201
0.95% ITALIAN GOVERNMENT 1,000,000.000 780,050.000
BOND 20320601
0.45% ITALIAN GOVERNMENT 500,000.000 418,835.000
BOND 20290215
2.15% ITALIAN GOVERNMENT 200,000.000 127,734.000
BOND 20520901
2.8% ITALIAN GOVERNMENT 500,000.000 476,475.000
BOND 20290615
2.5% ITALIAN GOVERNMENT 700,000.000 621,537.000
BOND 20321201
3.25% ITALIAN GOVERNMENT 400,000.000 353,976.000
BOND 20380301
4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 1,200,000.000 1,181,364.000
20350430
3.85% ITALIAN GOVERNMENT 1,500,000.000 1,508,595.000
BOND 20291215
473/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5.25% Italy Buoni 1,840,000.000 2,007,458.400
Poliennali Del Tesoro
20291101
6% Italy Buoni Poliennali 1,488,000.000 1,711,110.720
Del Tesoro 20310501
5.75% Italy Buoni 1,300,000.000 1,481,597.000
Poliennali Del Tesoro
20330201
5% Italy Buoni Poliennali 1,650,000.000 1,776,175.500
Del Tesoro 20340801
4% Italy Buoni Poliennali 1,270,000.000 1,240,269.300
Del Tesoro 20370201
5% Italy Buoni Poliennali 1,140,000.000 1,225,773.600
Del Tesoro 20390801
5% Italy Buoni Poliennali 2,900,000.000 2,972,964.000
Del Tesoro 20250301
5% Italy Buoni Poliennali 1,714,000.000 1,846,115.120
Del Tesoro 20400901
4.5% Italy Buoni Poliennali 3,250,000.000 3,334,760.000
Del Tesoro 20260301
4.75% Italy Buoni 2,080,000.000 2,194,670.400
Poliennali Del Tesoro
20280901
4.75% Italy Buoni 1,025,000.000 1,069,567.000
Poliennali Del Tesoro
20440901
3.75% Italy Buoni 2,110,000.000 2,116,646.500
Poliennali Del Tesoro
20240901
3.5% Italy Buoni Poliennali 1,370,000.000 1,354,025.800
Del Tesoro 20300301
5.5% Belgium Government 1,000,000.000 1,119,330.000
Bond 20280328
5% Belgium Government Bond 750,000.000 878,430.000
20350328
4.25% Belgium Government 965,000.000 1,066,730.300
Bond 20410328
4.5% Belgium Government 700,000.000 728,686.000
Bond 20260328
474/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4% Belgium Government Bond 300,000.000 322,284.000
20320328
3.75% Belgium Government 390,000.000 406,001.700
Bond 20450622
2.6% Belgium Government 800,000.000 793,912.000
Bond 20240622
3% Belgium Government Bond 300,000.000 295,353.000
20340622
5.4% IRISH TREASURY 688,000.000 716,400.640
20250313
2.4% IRISH TREASURY 680,000.000 666,338.800
20300515
2% IRISH TREASURY 20450218 510,000.000 405,450.000
1% IRISH TREASURY 20260515 520,000.000 493,537.200
0.9% IRISH TREASURY 800,000.000 731,944.000
20280515
1.3% IRISH TREASURY 150,000.000 129,510.000
20330515
1.35% IRISH TREASURY 1,100,000.000 996,952.000
20310318
1.1% IRISH TREASURY 300,000.000 273,078.000
20290515
1.5% IRISH TREASURY 400,000.000 272,312.000
20500515
IRISH TREASURY 20311018 200,000.000 159,414.000
0.55% IRISH TREASURY 200,000.000 127,638.000
20410422
6.25% Austria Government 380,000.000 428,100.400
Bond 20270715
4.15% Austria Government 800,000.000 877,712.000
Bond 20370315
4.85% Austria Government 700,000.000 734,258.000
Bond 20260315
3.8% Austria Government 170,000.000 191,270.400
Bond 20620126
3.15% Austria Government 500,000.000 490,750.000
Bond 20440620
2.4% Austria Government 630,000.000 588,079.800
Bond 20340523
475/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.65% Austria Government 880,000.000 862,954.400
Bond 20241021
4% Finland Government Bond 200,000.000 203,730.000
20250704
2.75% Finland Government 120,000.000 119,566.800
Bond 20280704
2.625% Finland Government 460,000.000 422,188.000
Bond 20420704
6% SPANISH GOVERNMENT BOND 1,420,000.000 1,627,817.000
20290131
1.6% SPANISH GOVERNMENT 3,100,000.000 3,011,185.000
BOND 20250430
1.95% SPANISH GOVERNMENT 910,000.000 838,519.500
BOND 20300730
1.95% SPANISH GOVERNMENT 1,400,000.000 1,354,668.000
BOND 20260430
2.9% SPANISH GOVERNMENT 300,000.000 254,559.000
BOND 20461031
3.45% SPANISH GOVERNMENT 1,480,000.000 1,304,842.000
BOND 20660730
1.3% SPANISH GOVERNMENT 4,500,000.000 4,244,220.000
BOND 20261031
1.5% SPANISH GOVERNMENT 2,100,000.000 1,979,103.000
BOND 20270430
2.35% SPANISH GOVERNMENT 820,000.000 745,822.800
BOND 20330730
1.45% SPANISH GOVERNMENT 1,170,000.000 1,091,212.200
BOND 20271031
1.4% SPANISH GOVERNMENT 1,650,000.000 1,524,270.000
BOND 20280430
2.7% SPANISH GOVERNMENT 1,050,000.000 845,785.500
BOND 20481031
1.45% SPANISH GOVERNMENT 800,000.000 728,712.000
BOND 20290430
1.85% SPANISH GOVERNMENT 1,400,000.000 1,166,438.000
BOND 20350730
0.6% SPANISH GOVERNMENT 900,000.000 769,419.000
BOND 20291031
0.5% SPANISH GOVERNMENT 1,000,000.000 837,090.000
BOND 20300430
476/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1% SPANISH GOVERNMENT BOND 100,000.000 51,851.000
20501031
1.25% SPANISH GOVERNMENT 1,800,000.000 1,570,320.000
BOND 20301031
1.2% SPANISH GOVERNMENT 950,000.000 635,911.000
BOND 20401031
0.1% SPANISH GOVERNMENT 800,000.000 627,760.000
BOND 20310430
1.45% SPANISH GOVERNMENT 200,000.000 93,042.000
BOND 20711031
SPANISH GOVERNMENT BOND 2,000,000.000 1,734,580.000
20280131
0.5% SPANISH GOVERNMENT 1,400,000.000 1,119,258.000
BOND 20311031
1% SPANISH GOVERNMENT BOND 500,000.000 309,055.000
20420730
0.7% SPANISH GOVERNMENT 1,000,000.000 802,010.000
BOND 20320430
0.8% SPANISH GOVERNMENT 400,000.000 347,708.000
BOND 20290730
2.55% SPANISH GOVERNMENT 600,000.000 561,240.000
BOND 20321031
3.45% SPANISH GOVERNMENT 600,000.000 560,046.000
BOND 20430730
3.15% SPANISH GOVERNMENT 1,500,000.000 1,467,015.000
BOND 20330430
5.75% SPANISH GOVERNMENT 680,000.000 809,784.800
BOND 20320730
4.2% SPANISH GOVERNMENT 900,000.000 951,030.000
BOND 20370131
4.9% SPANISH GOVERNMENT 800,000.000 909,264.000
BOND 20400730
4.7% SPANISH GOVERNMENT 500,000.000 555,645.000
BOND 20410730
5.9% SPANISH GOVERNMENT 1,000,000.000 1,080,440.000
BOND 20260730
5.15% SPANISH GOVERNMENT 1,700,000.000 1,866,209.000
BOND 20281031
5.15% SPANISH GOVERNMENT 790,000.000 932,176.300
BOND 20441031
477/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.75% SPANISH GOVERNMENT 1,084,000.000 1,078,623.360
BOND 20241031
ユーロ 小計 264,429,321.620
(40,232,921,284)
国債証券 合計 120,077,109,021
[120,077,109,021]
合計 120,077,109,021
[120,077,109,021]
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表
示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 123 銘柄
100% 48.8%
イギリス・ポンド 国債証券 48 銘柄
100% 4.8%
イスラエル・シュケル 国債証券 7 銘柄
100% 0.3%
オーストラリア・ドル 国債証券 19 銘柄
100% 1.6%
オフショア・人民元 国債証券 48 銘柄
100% 5.5%
カナダ・ドル 国債証券 24 銘柄
100% 2.1%
シンガポール・ドル 国債証券 14 銘柄
100% 0.5%
スウェーデン・クローナ 国債証券 7 銘柄
100% 0.2%
デンマーク・クローネ 国債証券 7 銘柄
100% 0.4%
ニュージーランド・ドル 国債証券 6 銘柄
100% 0.2%
ノルウェー・クローネ 国債証券 8 銘柄
100% 0.1%
ポーランド・ズロチ 国債証券 10 銘柄
100% 0.4%
マレーシア・リンギット 国債証券 17 銘柄
100% 0.6%
メキシコ・ペソ 国債証券 11 銘柄
100% 1.0%
ユーロ 国債証券 267 銘柄
100% 33.5%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 7 期計算期間 (2022 年 6 月 16 日か
ら 2023 年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
1 【財務諸表】
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【財務諸表】
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第6期 第7期
2022年6月15日現在 2023年6月15日現在
資産の部
流動資産
38,924,876 64,178,611
コール・ローン
7,597,619,489 10,236,855,024
親投資信託受益証券
- 7,938,908
未収入金
7,636,544,365 10,308,972,543
流動資産合計
7,636,544,365 10,308,972,543
資産合計
負債の部
流動負債
- 22,907,366
未払解約金
810,626 983,350
未払受託者報酬
14,591,973 17,701,175
未払委託者報酬
303,907 368,695
その他未払費用
15,706,506 41,960,586
流動負債合計
15,706,506 41,960,586
負債合計
純資産の部
元本等
元本 6,337,300,973 8,196,839,818
※１ ※１
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 1,283,536,886 2,070,172,139
399,858,245 624,246,638
（分配準備積立金）
7,620,837,859 10,267,011,957
元本等合計
7,620,837,859 10,267,011,957
純資産合計
7,636,544,365 10,308,972,543
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第6期 第7期
自 2021年6月16日 自 2022年6月16日
至 2022年6月15日 至 2023年6月15日
営業収益
3 13
受取利息
△ 66,393,444 412,520,152
有価証券売買等損益
△ 66,393,441 412,520,165
営業収益合計
営業費用
7,505 14,655
支払利息
1,580,397 1,891,193
受託者報酬
28,448,512 34,043,038
委託者報酬
592,489 709,066
その他費用
30,628,903 36,657,952
営業費用合計
△ 97,022,344 375,862,213
営業利益又は営業損失（△）
△ 97,022,344 375,862,213
経常利益又は経常損失（△）
△ 97,022,344 375,862,213
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△ 3,241,078 17,014,445
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,193,431,490 1,283,536,886
450,727,556 635,483,289
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
450,727,556 635,483,289
額
266,840,894 207,695,804
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
266,840,894 207,695,804
額
- -
分配金
※１ ※１
1,283,536,886 2,070,172,139
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 7 期
区分 自 2022 年 6 月 16 日
至 2023 年 6 月 15 日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づい
て評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第 6 期 第 7 期
区分
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
1. ※1 期首元本額 5,457,959,297 円 6,337,300,973 円
期中追加設定元本額 2,102,589,183 円 2,866,101,938 円
期中一部解約元本額 1,223,247,507 円 1,006,563,093 円
2. 計算期間末日における受益権の 6,337,300,973 口 8,196,839,818 口
総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 6 期 第 7 期
区分 自 2021 年 6 月 16 日 自 2022 年 6 月 16 日
至 2022 年 6 月 15 日 至 2023 年 6 月 15 日
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※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う 計算期間末における解約に伴う
当期純利益金額分配後の配当等 当期純利益金額分配後の配当等
収益から費用を控除した額（ 0 収益から費用を控除した額（ 0
円）、解約に伴う当期純利益金 円）、解約に伴う当期純利益金
額分配後の有価証券売買等損益 額分配後の有価証券売買等損益
から費用を控除し、繰越欠損金 から費用を控除し、繰越欠損金
を補填した額（ 0 円）、投資信託 を補填した額（ 277,543,800
約款に規定される収益調整金 円）、投資信託約款に規定され
（ 883,689,097 円）及び分配準備 る収益調整金（ 1,445,939,213
積立金（ 399,858,245 円）より分 円）及び分配準備積立金
配対象額は 1,283,547,342 円（ 1 （ 346,702,838 円）より分配対象
万口当たり 2,025.38 円）であ 額は 2,070,185,851 円（ 1 万口当
り、分配を行っておりません。 たり 2,525.59 円）であり、分配
を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 7 期
区分 自 2022 年 6 月 16 日
至 2023 年 6 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2
条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債
権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載して
おります。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じ
て有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
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第 7 期
区分
2023 年 6 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 6 期 第 7 期
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
種類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △66,796,077 400,895,911
合計 △66,796,077 400,895,911
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 6 期 第 7 期
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 7 期
自 2022 年 6 月 16 日
至 2023 年 6 月 15 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 6 期 第 7 期
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
１口当たり純資産額 1.2025 円 1.2526 円
（ 1 万口当たり純資産額） (12,025 円 ) (12,526 円 )
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(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種類 銘柄 券面総額 備考
（円）
親投資信 外国債券インデックスマザーファン 3,156,989,769 10,236,855,024
託受益証 ド
券
親投資信託受益証券 合計 10,236,855,024
合計 10,236,855,024
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であり
ます。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
金 額 ( 円 ) 金 額 ( 円 )
資産の部
流動資産
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預金 864,834,913 2,713,982,921
コール・ローン 1,002,891,357 1,211,121,119
国債証券 230,597,354,794 251,640,652,633
派生商品評価勘定 35,378,522 9,786,277
未収入金 17,496,576 798,837
未収利息 1,328,578,121 1,628,987,291
前払費用 51,803,807 85,322,411
流動資産合計 233,898,338,090 257,290,651,489
資産合計 233,898,338,090 257,290,651,489
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,072 1,376,687
未払金 - 116,907
未払解約金 167,384,604 236,595,318
流動負債合計 167,387,676 238,088,912
負債合計 167,387,676 238,088,912
純資産の部
元本等
元本 ※1 75,409,227,916 79,274,139,359
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（ △ ） 158,321,722,498 177,778,423,218
元本等合計 233,730,950,414 257,052,562,577
純資産合計 233,730,950,414 257,052,562,577
負債純資産合計 233,898,338,090 257,290,651,489
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2022 年 6 月 16 日
区分
至 2023 年 6 月 15 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨
の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に
基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資
産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却
時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換
算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処
理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
1. ※1 期首 2021 年 6 月 16 日 2022 年 6 月 16 日
期首元本額 72,148,022,911 円 75,409,227,916 円
期中追加設定元本額 9,369,636,335 円 10,151,638,189 円
期中一部解約元本額 6,108,431,330 円 6,286,726,746 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国債券インデックスＶ 467,936,815 円 419,615,070 円
Ａ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワ国内重視バランスファン 9,719,452 円 7,806,699 円
ド３０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
ダイワ国内重視バランスファン 60,072,843 円 47,693,634 円
ド５０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
ダイワ国際分散バランスファン 21,864,771 円 16,653,868 円
ド３０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
ダイワ国際分散バランスファン 266,252,598 円 217,000,520 円
ド５０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
外国債券インデックスファンド 262,983,175 円 460,215,414 円
（ FOFs 用）（適格機関投資家専
用）
ダイワファンドラップ 外国債券 590,145,683 円 754,198,135 円
インデックス エマージングプラ
ス（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップ 外国債券 2,451,240,358 円 3,156,989,769 円
インデックス（為替ヘッジな
し）
ダイワファンドラップオンライ 642,323,368 円 856,969,643 円
ン 外国債券インデックス エ
マージングプラス（為替ヘッジ
なし）
Ｄ－Ｉ ' ｓ 外国債券インデック 955,173 円 1,576,951 円
ス
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 11,074,320 円 17,803,370 円
2050
ｉＦｒｅｅ 外国債券インデック 1,955,184,846 円 2,200,419,902 円
ス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 1,638,369,400 円 2,096,998,681 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 286,017,356 円 414,955,962 円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー - 円 15,487 円
2060
ＤＣダイワ外国債券インデック 49,808,996,532 円 50,637,770,780 円
ス
ダイワ・ライフ・バランス３０ 1,014,640,444 円 1,136,510,420 円
ダイワ・ライフ・バランス５０ 638,800,912 円 748,096,200 円
ダイワ・ライフ・バランス７０ 416,763,408 円 536,355,138 円
ＤＣダイワ・ワールドアセット 613,972,044 円 678,972,136 円
（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセット 476,490,455 円 528,662,958 円
（六つの羽／６分散コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセット 180,112,794 円 207,883,088 円
（六つの羽／成長コース）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 31,665,502 円 35,036,632 円
2030
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 12,404,666 円 17,108,723 円
2040
ダイワつみたてインデックス外 1,097,389,560 円 1,616,647,733 円
国債券
ダイワつみたてインデックスバ 3,775,192 円 4,455,883 円
ランス３０
ダイワつみたてインデックスバ 1,373,889 円 1,664,065 円
ランス５０
ダイワつみたてインデックスバ 2,283,447 円 3,266,544 円
ランス７０
ダイワ先進国債券インデックス 13,190,068 円 500,189,943 円
（為替ヘッジなし）（ラップ専
用）
ダイワ世界バランスファンド４ 126,843,591 円 112,079,398 円
０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド６ 102,203,653 円 29,164,889 円
０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３５ 3,551,269,117 円 3,120,655,285 円
ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２５ 216,527,536 円 196,547,666 円
ＶＡ（適格機関投資家専用）
ダイワ・インデックスセレクト 147,565,497 円 157,087,189 円
外国債券
ダイワ・ノーロード 外国債券 45,857,095 円 59,842,527 円
ファンド
ダイワ外国債券インデックス 2,543,603,718 円 2,432,461,646 円
（為替ヘッジなし）（ダイワＳ
ＭＡ専用）
ダイワ投信倶楽部外国債券イン 5,594,994,510 円 5,738,328,232 円
デックス
ダイワライフスタイル２５ 29,519,607 円 28,659,043 円
ダイワライフスタイル５０ 59,493,589 円 61,249,567 円
ダイワライフスタイル７５ 15,350,932 円 16,530,569 円
計 75,409,227,916 円 79,274,139,359 円
2. 期末日における受益権の総数 75,409,227,916 口 79,274,139,359 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
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自 2022 年 6 月 16 日
区分
至 2023 年 6 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2
条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
ティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデ
リバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しており
ます。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的とし
て、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しておりま
す。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自
体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあり
ません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分 2023 年 6 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
種類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
国債証券 △38,401,363,090 △4,615,955,011
合計 △38,401,363,090 △4,615,955,011
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2022 年 6月 15 日現在 2023 年 6月 15 日現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 )
１年超 １年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
買建 959,572,179 - 994,947,629 35,375,450 1,210,552,044 - 1,218,961,634 8,409,590
アメリカ・ドル 492,309,221 - 515,256,882 22,947,661 161,165,540 - 161,488,681 323,141
イギリス・ - - - - 10,810,273 - 10,809,474 △799
ポンド
オフショア・ 171,335,360 - 178,175,216 6,839,856 723,623,800 - 722,258,500 △1,365,300
人民元
シンガポー - - - - 27,108,708 - 27,545,284 436,576
ル・ドル
メキシコ・ペソ - - - - 195,982,580 - 205,009,140 9,026,560
ユーロ 295,927,598 - 301,515,531 5,587,933 91,861,143 - 91,850,555 △10,588
合計 959,572,179 - 994,947,629 35,375,450 1,210,552,044 - 1,218,961,634 8,409,590
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよう
に評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
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② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
ない場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている
場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先
物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていな
い場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値
を用いております。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の
対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
１口当たり純資産額 3.0995 円 3.2426 円
（ 1 万口当たり純資産額） (30,995 円 ) (32,426 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル 6% United States Treasury 855,000.000 888,490.350
Note/Bond 20260215
6.125% United States 709,000.000 766,436.090
Treasury Note/Bond 20271115
5.25% United States 738,000.000 780,058.620
Treasury Note/Bond 20281115
6.25% United States 714,000.000 813,731.520
Treasury Note/Bond 20300515
5.375% United States 2,391,000.000 2,628,784.950
Treasury Note/Bond 20310215
4.5% United States Treasury 1,176,000.000 1,267,892.640
Note/Bond 20360215
5% United States Treasury 847,000.000 957,880.770
Note/Bond 20370515
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4.375% United States 548,000.000 582,195.200
Treasury Note/Bond 20380215
4.5% United States Treasury 519,000.000 557,707.020
Note/Bond 20380515
3.5% United States Treasury 1,049,000.000 1,003,085.270
Note/Bond 20390215
4.25% United States 1,121,000.000 1,169,819.550
Treasury Note/Bond 20390515
4.5% United States Treasury 1,060,000.000 1,137,878.200
Note/Bond 20390815
4.375% United States 1,210,000.000 1,278,715.900
Treasury Note/Bond 20391115
4.625% United States 1,010,000.000 1,098,405.300
Treasury Note/Bond 20400215
4.375% United States 1,678,000.000 1,769,098.620
Treasury Note/Bond 20400515
3.875% United States 1,091,000.000 1,080,144.550
Treasury Note/Bond 20400815
4.25% United States 1,469,000.000 1,523,015.130
Treasury Note/Bond 20401115
4.75% United States 1,254,000.000 1,380,403.200
Treasury Note/Bond 20410215
4.375% United States 1,365,000.000 1,432,635.750
Treasury Note/Bond 20410515
3.75% United States 1,517,000.000 1,462,357.660
Treasury Note/Bond 20410815
3.125% United States 1,450,000.000 1,273,578.500
Treasury Note/Bond 20411115
3.125% United States 1,623,000.000 1,420,725.510
Treasury Note/Bond 20420215
3% United States Treasury 1,353,000.000 1,159,074.510
Note/Bond 20420515
2.75% United States 5,231,000.000 4,295,331.030
Treasury Note/Bond 20420815
2.75% United States 1,630,000.000 1,335,833.900
Treasury Note/Bond 20421115
3.125% United States 2,626,000.000 2,282,913.100
Treasury Note/Bond 20430215
2.875% United States 2,298,000.000 1,915,268.100
Treasury Note/Bond 20430515
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3.625% United States 3,214,000.000 3,013,607.100
Treasury Note/Bond 20430815
3.75% United States 2,081,000.000 1,985,752.630
Treasury Note/Bond 20431115
3.625% United States 3,307,000.000 3,092,408.770
Treasury Note/Bond 20440215
3.375% United States 3,327,000.000 2,990,374.140
Treasury Note/Bond 20440515
2.375% United States 6,162,000.000 5,963,398.740
Treasury Note/Bond 20240815
3.125% United States 1,929,000.000 1,662,817.290
Treasury Note/Bond 20440815
2.25% United States 5,921,000.000 5,694,521.750
Treasury Note/Bond 20241115
3% United States Treasury 2,746,000.000 2,314,466.100
Note/Bond 20441115
2% United States Treasury 5,743,000.000 5,478,247.700
Note/Bond 20250215
2.5% United States Treasury 2,563,000.000 1,974,150.750
Note/Bond 20450215
2.125% United States 5,788,000.000 5,512,606.960
Treasury Note/Bond 20250515
3% United States Treasury 1,835,000.000 1,543,436.850
Note/Bond 20450515
2% United States Treasury 5,743,000.000 5,435,864.360
Note/Bond 20250815
2.875% United States 1,873,000.000 1,539,212.670
Treasury Note/Bond 20450815
2.25% United States 5,840,000.000 5,537,488.000
Treasury Note/Bond 20251115
3% United States Treasury 659,000.000 553,480.920
Note/Bond 20451115
1.625% United States 4,866,000.000 4,525,380.000
Treasury Note/Bond 20260215
2.5% United States Treasury 3,148,000.000 2,412,816.080
Note/Bond 20460215
1.625% United States 7,729,000.000 7,151,411.830
Treasury Note/Bond 20260515
2.5% United States Treasury 2,823,000.000 2,161,175.880
Note/Bond 20460515
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1.5% United States Treasury 5,400,000.000 4,954,878.000
Note/Bond 20260815
2.25% United States 2,780,000.000 2,022,533.400
Treasury Note/Bond 20460815
2% United States Treasury 5,300,000.000 4,921,315.000
Note/Bond 20261115
2.875% United States 1,000,000.000 820,740.000
Treasury Note/Bond 20461115
2.25% United States 3,640,000.000 3,398,850.000
Treasury Note/Bond 20270215
3% United States Treasury 2,345,000.000 1,967,032.900
Note/Bond 20470215
2.375% United States 6,400,000.000 5,986,496.000
Treasury Note/Bond 20270515
3% United States Treasury 2,000,000.000 1,678,040.000
Note/Bond 20470515
2% United States Treasury 3,300,000.000 3,199,185.000
Note/Bond 20240531
2% United States Treasury 2,400,000.000 2,320,704.000
Note/Bond 20240630
2.25% United States 5,900,000.000 5,478,917.000
Treasury Note/Bond 20270815
2.125% United States 3,000,000.000 2,898,450.000
Treasury Note/Bond 20240731
2.75% United States 1,450,000.000 1,161,493.500
Treasury Note/Bond 20470815
1.875% United States 2,000,000.000 1,922,140.000
Treasury Note/Bond 20240831
2.125% United States 2,500,000.000 2,406,375.000
Treasury Note/Bond 20240930
2.25% United States 5,500,000.000 5,089,425.000
Treasury Note/Bond 20271115
2.75% United States 2,500,000.000 2,003,125.000
Treasury Note/Bond 20471115
2.25% United States 3,500,000.000 3,368,680.000
Treasury Note/Bond 20241031
2.125% United States 3,200,000.000 3,069,984.000
Treasury Note/Bond 20241130
2.25% United States 2,800,000.000 2,686,516.000
Treasury Note/Bond 20241231
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.75% United States 6,350,000.000 5,991,923.500
Treasury Note/Bond 20280215
2.5% United States Treasury 2,600,000.000 2,501,616.000
Note/Bond 20250131
2.75% United States 2,700,000.000 2,606,958.000
Treasury Note/Bond 20250228
3% United States Treasury 3,000,000.000 2,517,690.000
Note/Bond 20480215
2.625% United States 2,900,000.000 2,791,453.000
Treasury Note/Bond 20250331
3.125% United States 3,800,000.000 3,263,098.000
Treasury Note/Bond 20480515
2.875% United States 6,500,000.000 6,159,205.000
Treasury Note/Bond 20280515
2.875% United States 1,900,000.000 1,835,267.000
Treasury Note/Bond 20250430
2.875% United States 3,550,000.000 3,428,093.000
Treasury Note/Bond 20250531
2.75% United States 3,000,000.000 2,888,190.000
Treasury Note/Bond 20250630
2.875% United States 6,700,000.000 6,334,850.000
Treasury Note/Bond 20280815
3% United States Treasury 3,220,000.000 2,703,286.600
Note/Bond 20480815
2.875% United States 2,500,000.000 2,411,500.000
Treasury Note/Bond 20250731
2.75% United States 3,600,000.000 3,461,040.000
Treasury Note/Bond 20250831
3% United States Treasury 2,500,000.000 2,415,025.000
Note/Bond 20250930
3% United States Treasury 2,500,000.000 2,413,375.000
Note/Bond 20251031
3.125% United States 3,700,000.000 3,537,459.000
Treasury Note/Bond 20281115
3.375% United States 3,020,000.000 2,715,735.000
Treasury Note/Bond 20481115
2.875% United States 3,000,000.000 2,886,780.000
Treasury Note/Bond 20251130
2.625% United States 1,500,000.000 1,434,255.000
Treasury Note/Bond 20251231
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.625% United States 6,600,000.000 6,135,162.000
Treasury Note/Bond 20290215
2.625% United States 2,500,000.000 2,388,550.000
Treasury Note/Bond 20260131
3% United States Treasury 4,700,000.000 3,953,781.000
Note/Bond 20490215
2.5% United States Treasury 2,500,000.000 2,379,000.000
Note/Bond 20260228
2.25% United States 2,500,000.000 2,361,500.000
Treasury Note/Bond 20260331
2.875% United States 4,650,000.000 3,822,951.000
Treasury Note/Bond 20490515
2.375% United States 3,900,000.000 3,568,266.000
Treasury Note/Bond 20290515
2.375% United States 2,800,000.000 2,650,480.000
Treasury Note/Bond 20260430
2.125% United States 3,000,000.000 2,816,130.000
Treasury Note/Bond 20260531
1.75% United States 3,500,000.000 3,375,330.000
Treasury Note/Bond 20240630
1.875% United States 2,800,000.000 2,608,144.000
Treasury Note/Bond 20260630
1.75% United States 5,500,000.000 5,291,880.000
Treasury Note/Bond 20240731
1.875% United States 2,500,000.000 2,323,325.000
Treasury Note/Bond 20260731
1.625% United States 4,700,000.000 4,110,103.000
Treasury Note/Bond 20290815
2.25% United States 4,600,000.000 3,319,682.000
Treasury Note/Bond 20490815
1.375% United States 2,800,000.000 2,556,456.000
Treasury Note/Bond 20260831
1.25% United States 4,000,000.000 3,815,920.000
Treasury Note/Bond 20240831
1.625% United States 2,500,000.000 2,298,475.000
Treasury Note/Bond 20260930
1.5% United States Treasury 3,000,000.000 2,864,220.000
Note/Bond 20240930
1.5% United States Treasury 1,000,000.000 952,510.000
Note/Bond 20241031
498/885
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.625% United States 3,000,000.000 2,753,370.000
Treasury Note/Bond 20261031
1.75% United States 2,850,000.000 2,507,088.000
Treasury Note/Bond 20291115
2.375% United States 4,500,000.000 3,338,235.000
Treasury Note/Bond 20491115
1.625% United States 2,000,000.000 1,833,080.000
Treasury Note/Bond 20261130
1.5% United States Treasury 3,000,000.000 2,851,980.000
Note/Bond 20241130
1.75% United States 2,500,000.000 2,299,150.000
Treasury Note/Bond 20261231
1.75% United States 2,500,000.000 2,380,850.000
Treasury Note/Bond 20241231
1.375% United States 1,700,000.000 1,606,194.000
Treasury Note/Bond 20250131
1.5% United States Treasury 5,000,000.000 4,298,400.000
Note/Bond 20300215
1.5% United States Treasury 6,500,000.000 5,911,165.000
Note/Bond 20270131
2% United States Treasury 5,400,000.000 3,673,134.000
Note/Bond 20500215
1.125% United States 300,000.000 268,716.000
Treasury Note/Bond 20270228
1.125% United States 5,200,000.000 4,883,216.000
Treasury Note/Bond 20250228
0.5% United States Treasury 2,500,000.000 2,316,650.000
Note/Bond 20250331
0.625% United States 1,600,000.000 1,401,776.000
Treasury Note/Bond 20270331
0.625% United States 6,800,000.000 5,458,836.000
Treasury Note/Bond 20300515
0.375% United States 2,700,000.000 2,489,427.000
Treasury Note/Bond 20250430
0.5% United States Treasury 2,400,000.000 2,087,280.000
Note/Bond 20270430
1.25% United States 5,600,000.000 3,120,768.000
Treasury Note/Bond 20500515
1.125% United States 5,000,000.000 3,229,250.000
Treasury Note/Bond 20400515
499/885
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.5% United States Treasury 3,500,000.000 3,034,395.000
Note/Bond 20270531
0.25% United States 3,000,000.000 2,751,600.000
Treasury Note/Bond 20250531
0.25% United States 6,500,000.000 5,949,775.000
Treasury Note/Bond 20250630
0.5% United States Treasury 3,500,000.000 3,026,870.000
Note/Bond 20270630
0.25% United States 3,400,000.000 3,102,296.000
Treasury Note/Bond 20250731
0.625% United States 8,000,000.000 6,384,000.000
Treasury Note/Bond 20300815
0.375% United States 5,000,000.000 4,289,800.000
Treasury Note/Bond 20270731
1.375% United States 6,700,000.000 3,855,314.000
Treasury Note/Bond 20500815
1.125% United States 5,000,000.000 3,200,650.000
Treasury Note/Bond 20400815
0.5% United States Treasury 3,500,000.000 3,012,380.000
Note/Bond 20270831
0.25% United States 4,000,000.000 3,632,880.000
Treasury Note/Bond 20250930
0.375% United States 4,000,000.000 3,415,360.000
Treasury Note/Bond 20270930
0.25% United States 3,500,000.000 3,184,160.000
Treasury Note/Bond 20250831
0.875% United States 9,800,000.000 7,947,506.000
Treasury Note/Bond 20301115
0.25% United States 4,000,000.000 3,619,600.000
Treasury Note/Bond 20251031
0.5% United States Treasury 4,000,000.000 3,425,280.000
Note/Bond 20271031
1.625% United States 6,800,000.000 4,183,020.000
Treasury Note/Bond 20501115
1.375% United States 5,100,000.000 3,396,651.000
Treasury Note/Bond 20401115
0.375% United States 5,100,000.000 4,617,081.000
Treasury Note/Bond 20251130
0.625% United States 5,000,000.000 4,296,550.000
Treasury Note/Bond 20271130
500/885
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.625% United States 5,000,000.000 4,287,200.000
Treasury Note/Bond 20271231
0.375% United States 1,000,000.000 904,120.000
Treasury Note/Bond 20251231
0.75% United States 7,000,000.000 6,025,600.000
Treasury Note/Bond 20280131
1.875% United States 5,900,000.000 3,868,866.000
Treasury Note/Bond 20510215
1.125% United States 10,700,000.000 8,819,903.000
Treasury Note/Bond 20310215
0.375% United States 5,000,000.000 4,502,200.000
Treasury Note/Bond 20260131
1.125% United States 5,000,000.000 4,371,850.000
Treasury Note/Bond 20280229
1.875% United States 4,700,000.000 3,401,343.000
Treasury Note/Bond 20410215
0.5% United States Treasury 3,000,000.000 2,702,970.000
Note/Bond 20260228
1.25% United States 4,000,000.000 3,512,240.000
Treasury Note/Bond 20280331
0.75% United States 4,000,000.000 3,626,680.000
Treasury Note/Bond 20260331
1.625% United States 8,700,000.000 7,399,872.000
Treasury Note/Bond 20310515
0.75% United States 4,500,000.000 4,064,400.000
Treasury Note/Bond 20260430
1.25% United States 6,000,000.000 5,259,720.000
Treasury Note/Bond 20280430
2.375% United States 6,400,000.000 4,719,744.000
Treasury Note/Bond 20510515
2.25% United States 3,800,000.000 2,917,830.000
Treasury Note/Bond 20410515
1.25% United States 4,000,000.000 3,499,440.000
Treasury Note/Bond 20280531
0.75% United States 4,400,000.000 3,963,608.000
Treasury Note/Bond 20260531
0.25% United States 2,000,000.000 1,903,120.000
Treasury Note/Bond 20240615
1.25% United States 5,000,000.000 4,366,000.000
Treasury Note/Bond 20280630
501/885
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.875% United States 5,000,000.000 4,519,200.000
Treasury Note/Bond 20260630
0.375% UNITED STATES 5,500,000.000 5,219,720.000
TREASURY NOTE/BOND 20240715
0.375% UNITED STATES 3,000,000.000 2,836,260.000
TREASURY NOTE/BOND 20240815
1.25% UNITED STATES 10,300,000.000 8,451,356.000
TREASURY NOTE/BOND 20310815
2% UNITED STATES TREASURY 6,900,000.000 4,658,535.000
NOTE/BOND 20510815
1.75% UNITED STATES 3,700,000.000 2,589,186.000
TREASURY NOTE/BOND 20410815
0.625% UNITED STATES 6,000,000.000 5,360,220.000
TREASURY NOTE/BOND 20260731
1% UNITED STATES TREASURY 5,000,000.000 4,300,000.000
NOTE/BOND 20280731
1.125% UNITED STATES 5,000,000.000 4,319,100.000
TREASURY NOTE/BOND 20280831
0.75% UNITED STATES 5,000,000.000 4,473,500.000
TREASURY NOTE/BOND 20260831
0.375% UNITED STATES 7,500,000.000 7,067,700.000
TREASURY NOTE/BOND 20240915
1.25% UNITED STATES 5,000,000.000 4,339,600.000
TREASURY NOTE/BOND 20280930
0.875% UNITED STATES 3,500,000.000 3,141,285.000
TREASURY NOTE/BOND 20260930
0.625% UNITED STATES 2,000,000.000 1,884,960.000
TREASURY NOTE/BOND 20241015
0.75% UNITED STATES 4,500,000.000 4,236,210.000
TREASURY NOTE/BOND 20241115
1.375% UNITED STATES 10,000,000.000 8,243,500.000
TREASURY NOTE/BOND 20311115
1.875% UNITED STATES 6,600,000.000 4,311,648.000
TREASURY NOTE/BOND 20511115
2% UNITED STATES TREASURY 4,000,000.000 2,915,000.000
NOTE/BOND 20411115
1.375% UNITED STATES 6,000,000.000 5,235,180.000
TREASURY NOTE/BOND 20281031
1.125% UNITED STATES 7,000,000.000 6,316,380.000
TREASURY NOTE/BOND 20261031
502/885
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.25% UNITED STATES 4,000,000.000 3,617,480.000
TREASURY NOTE/BOND 20261130
1.5% UNITED STATES TREASURY 5,600,000.000 4,912,432.000
NOTE/BOND 20281130
1% UNITED STATES TREASURY 2,200,000.000 2,073,060.000
NOTE/BOND 20241215
1.375% UNITED STATES 4,000,000.000 3,479,200.000
TREASURY NOTE/BOND 20281231
1.25% UNITED STATES 4,000,000.000 3,613,320.000
TREASURY NOTE/BOND 20261231
1.125% UNITED STATES 1,000,000.000 941,810.000
TREASURY NOTE/BOND 20250115
1.875% UNITED STATES 10,400,000.000 8,909,368.000
TREASURY NOTE/BOND 20320215
1.5% UNITED STATES TREASURY 3,700,000.000 3,498,720.000
NOTE/BOND 20250215
1.75% UNITED STATES 4,300,000.000 3,813,627.000
TREASURY NOTE/BOND 20290131
2.25% UNITED STATES 3,900,000.000 2,792,205.000
TREASURY NOTE/BOND 20520215
2.375% UNITED STATES 2,500,000.000 1,938,700.000
TREASURY NOTE/BOND 20420215
1.875% UNITED STATES 5,000,000.000 4,459,350.000
TREASURY NOTE/BOND 20290228
1.875% UNITED STATES 5,000,000.000 4,602,200.000
TREASURY NOTE/BOND 20270228
1.75% UNITED STATES 5,000,000.000 4,741,300.000
TREASURY NOTE/BOND 20250315
2.375% UNITED STATES 3,000,000.000 2,748,390.000
TREASURY NOTE/BOND 20290331
2.5% UNITED STATES TREASURY 5,000,000.000 4,705,350.000
NOTE/BOND 20270331
2.625% UNITED STATES 3,000,000.000 2,886,030.000
TREASURY NOTE/BOND 20250415
2.875% UNITED STATES 9,300,000.000 8,625,192.000
TREASURY NOTE/BOND 20320515
2.75% UNITED STATES 3,000,000.000 2,890,650.000
TREASURY NOTE/BOND 20250515
2.875% UNITED STATES 5,000,000.000 4,108,650.000
TREASURY NOTE/BOND 20520515
503/885
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.25% UNITED STATES 1,500,000.000 1,334,790.000
TREASURY NOTE/BOND 20420515
2.875% UNITED STATES 3,000,000.000 2,822,670.000
TREASURY NOTE/BOND 20290430
2.75% UNITED STATES 3,000,000.000 2,846,460.000
TREASURY NOTE/BOND 20270430
2.5% UNITED STATES TREASURY 4,500,000.000 4,383,090.000
NOTE/BOND 20240531
2.75% UNITED STATES 6,000,000.000 5,605,020.000
TREASURY NOTE/BOND 20290531
2.625% UNITED STATES 2,000,000.000 1,887,340.000
TREASURY NOTE/BOND 20270531
2.875% UNITED STATES 2,000,000.000 1,930,580.000
TREASURY NOTE/BOND 20250615
3.25% UNITED STATES 4,000,000.000 3,840,120.000
TREASURY NOTE/BOND 20290630
3.25% UNITED STATES 3,000,000.000 2,898,510.000
TREASURY NOTE/BOND 20270630
3% UNITED STATES TREASURY 3,000,000.000 2,901,600.000
NOTE/BOND 20250715
2.75% UNITED STATES 4,070,000.000 3,854,412.100
TREASURY NOTE/BOND 20270731
3% UNITED STATES TREASURY 1,000,000.000 977,000.000
NOTE/BOND 20240630
3.125% UNITED STATES 2,500,000.000 2,423,775.000
TREASURY NOTE/BOND 20250815
2.75% UNITED STATES 9,500,000.000 8,710,455.000
TREASURY NOTE/BOND 20320815
3% UNITED STATES TREASURY 5,200,000.000 4,385,524.000
NOTE/BOND 20520815
3.375% UNITED STATES 2,000,000.000 1,810,000.000
TREASURY NOTE/BOND 20420815
3% UNITED STATES TREASURY 3,970,000.000 3,873,449.600
NOTE/BOND 20240731
2.625% UNITED STATES 3,360,000.000 3,114,148.800
TREASURY NOTE/BOND 20290731
3.25% UNITED STATES 3,890,000.000 3,800,996.800
TREASURY NOTE/BOND 20240831
3.125% UNITED STATES 2,500,000.000 2,402,000.000
TREASURY NOTE/BOND 20270831
504/885
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.125% UNITED STATES 3,500,000.000 3,336,340.000
TREASURY NOTE/BOND 20290831
3.5% UNITED STATES TREASURY 2,300,000.000 2,247,123.000
NOTE/BOND 20250915
4.25% UNITED STATES 3,500,000.000 3,460,870.000
TREASURY NOTE/BOND 20240930
3.875% UNITED STATES 2,500,000.000 2,485,150.000
TREASURY NOTE/BOND 20290930
4.125% UNITED STATES 1,500,000.000 1,499,025.000
TREASURY NOTE/BOND 20270930
4.25% UNITED STATES 3,400,000.000 3,376,540.000
TREASURY NOTE/BOND 20251015
4.375% UNITED STATES 1,000,000.000 990,210.000
TREASURY NOTE/BOND 20241031
4.125% UNITED STATES 3,000,000.000 2,999,340.000
TREASURY NOTE/BOND 20271031
4.125% UNITED STATES 6,700,000.000 6,854,368.000
TREASURY NOTE/BOND 20321115
4.5% UNITED STATES TREASURY 1,500,000.000 1,498,785.000
NOTE/BOND 20251115
4% UNITED STATES TREASURY 3,700,000.000 3,774,000.000
NOTE/BOND 20521115
4% UNITED STATES TREASURY 3,000,000.000 3,003,960.000
NOTE/BOND 20291031
4.5% UNITED STATES TREASURY 3,000,000.000 2,976,090.000
NOTE/BOND 20241130
3.875% UNITED STATES 2,500,000.000 2,486,750.000
TREASURY NOTE/BOND 20291130
3.875% UNITED STATES 3,000,000.000 2,972,040.000
TREASURY NOTE/BOND 20271130
4% UNITED STATES TREASURY 2,500,000.000 2,476,550.000
NOTE/BOND 20421115
4% UNITED STATES TREASURY 3,500,000.000 3,460,555.000
NOTE/BOND 20251215
3.875% UNITED STATES 1,500,000.000 1,478,460.000
TREASURY NOTE/BOND 20260115
3.875% UNITED STATES 5,000,000.000 4,975,000.000
TREASURY NOTE/BOND 20291231
3.875% UNITED STATES 1,500,000.000 1,486,140.000
TREASURY NOTE/BOND 20271231
505/885
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4.25% UNITED STATES 3,000,000.000 2,966,190.000
TREASURY NOTE/BOND 20241231
4.125% UNITED STATES 1,000,000.000 987,010.000
TREASURY NOTE/BOND 20250131
3.5% UNITED STATES TREASURY 5,000,000.000 4,869,500.000
NOTE/BOND 20300131
4% UNITED STATES TREASURY 3,500,000.000 3,461,500.000
NOTE/BOND 20260215
3.5% UNITED STATES TREASURY 8,000,000.000 7,796,240.000
NOTE/BOND 20330215
3.875% UNITED STATES 1,500,000.000 1,457,340.000
TREASURY NOTE/BOND 20430215
3.625% UNITED STATES 4,500,000.000 4,287,645.000
TREASURY NOTE/BOND 20530215
3.5% UNITED STATES TREASURY 3,700,000.000 3,610,016.000
NOTE/BOND 20280131
4.625% UNITED STATES 4,500,000.000 4,479,660.000
TREASURY NOTE/BOND 20250228
4% UNITED STATES TREASURY 1,000,000.000 1,003,120.000
NOTE/BOND 20300228
4% UNITED STATES TREASURY 3,000,000.000 2,992,770.000
NOTE/BOND 20280229
4.625% UNITED STATES 2,500,000.000 2,514,450.000
TREASURY NOTE/BOND 20260315
3.875% UNITED STATES 3,000,000.000 2,950,530.000
TREASURY NOTE/BOND 20250331
3.625% UNITED STATES 1,800,000.000 1,767,366.000
TREASURY NOTE/BOND 20300331
3.625% UNITED STATES 3,700,000.000 3,630,736.000
TREASURY NOTE/BOND 20280331
3.75% UNITED STATES 2,000,000.000 1,965,840.000
TREASURY NOTE/BOND 20260415
3.5% UNITED STATES TREASURY 3,000,000.000 2,923,110.000
NOTE/BOND 20300430
3.5% UNITED STATES TREASURY 2,000,000.000 1,951,860.000
NOTE/BOND 20280430
3.625% UNITED STATES 1,000,000.000 979,800.000
TREASURY NOTE/BOND 20260515
3.375% UNITED STATES 3,300,000.000 3,183,708.000
TREASURY NOTE/BOND 20330515
506/885
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.625% UNITED STATES 1,300,000.000 1,240,174.000
TREASURY NOTE/BOND 20530515
3.875% UNITED STATES 1,500,000.000 1,458,630.000
TREASURY NOTE/BOND 20430515
3.875% UNITED STATES 4,000,000.000 3,935,600.000
TREASURY NOTE/BOND 20250430
4.25% UNITED STATES 3,600,000.000 3,569,328.000
TREASURY NOTE/BOND 20250531
3.625% UNITED STATES 3,700,000.000 3,635,509.000
TREASURY NOTE/BOND 20280531
アメリカ・ドル 小計 891,230,505.660
(125,119,850,690)
イギリス・ポン 2% United Kingdom Gilt 921,000.000 864,487.440
ド
20250907
2.5% United Kingdom Gilt 1,282,000.000 824,326.000
20650722
1.5% United Kingdom Gilt 1,465,000.000 1,330,542.300
20260722
1.5% United Kingdom Gilt 1,760,000.000 972,470.400
20470722
1.75% United Kingdom Gilt 1,450,000.000 1,026,266.500
20370907
1.75% United Kingdom Gilt 1,810,000.000 963,101.000
20570722
1.25% United Kingdom Gilt 1,410,000.000 1,234,807.500
20270722
1.625% United Kingdom Gilt 1,500,000.000 1,298,655.000
20281022
1.625% United Kingdom Gilt 1,040,000.000 483,506.400
20711022
1.75% United Kingdom Gilt 1,210,000.000 698,666.100
20490122
1.625% United Kingdom Gilt 850,000.000 441,218.000
20541022
0.875% United Kingdom Gilt 1,500,000.000 1,209,735.000
20291022
0.625% United Kingdom Gilt 1,900,000.000 1,751,743.000
20250607
1.25% United Kingdom Gilt 1,190,000.000 701,981.000
20411022
507/885
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.375% United Kingdom Gilt 1,300,000.000 976,430.000
20301022
0.5% United Kingdom Gilt 1,700,000.000 497,420.000
20611022
0.125% United Kingdom Gilt 1,500,000.000 1,331,475.000
20260130
0.125% United Kingdom Gilt 1,600,000.000 1,307,040.000
20280131
0.625% United Kingdom Gilt 1,100,000.000 431,717.000
20501022
0.625% United Kingdom Gilt 1,700,000.000 1,091,417.000
20350731
0.25% United Kingdom Gilt 2,500,000.000 1,801,875.000
20310731
0.875% United Kingdom Gilt 2,000,000.000 963,100.000
20460131
0.375% United Kingdom Gilt 3,500,000.000 3,021,725.000
20261022
1.25% United Kingdom Gilt 1,800,000.000 865,566.000
20510731
0.25% UNITED KINGDOM GILT 1,100,000.000 1,017,665.000
20250131
1.125% UNITED KINGDOM GILT 2,100,000.000 1,295,658.000
20390131
0.5% UNITED KINGDOM GILT 700,000.000 560,525.000
20290131
0.875% UNITED KINGDOM GILT 2,300,000.000 1,641,602.000
20330731
1.5% UNITED KINGDOM GILT 1,300,000.000 656,422.000
20530731
1% UNITED KINGDOM GILT 3,600,000.000 2,735,460.000
20320131
1.125% UNITED KINGDOM GILT 820,000.000 297,446.800
20731022
4.125% UNITED KINGDOM GILT 2,000,000.000 1,946,000.000
20270129
3.75% UNITED KINGDOM GILT 1,000,000.000 910,100.000
20380129
3.25% UNITED KINGDOM GILT 100,000.000 91,035.000
20330131
508/885
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.5% UNITED KINGDOM GILT 400,000.000 384,936.000
20251022
3.75% UNITED KINGDOM GILT 600,000.000 516,300.000
20531022
4% UNITED KINGDOM GILT 300,000.000 276,960.000
20631022
6% United Kingdom Gilt 949,000.000 1,015,572.350
20281207
4.25% United Kingdom Gilt 2,240,000.000 2,229,920.000
20320607
5% United Kingdom Gilt 1,472,000.000 1,470,881.280
20250307
4.25% United Kingdom Gilt 1,362,000.000 1,330,074.720
20360307
4.75% United Kingdom Gilt 1,357,000.000 1,383,732.900
20381207
4.25% United Kingdom Gilt 1,708,000.000 1,633,001.720
20551207
4.25% United Kingdom Gilt 1,366,000.000 1,295,787.600
20461207
4.25% United Kingdom Gilt 1,232,000.000 1,213,520.000
20271207
4.5% United Kingdom Gilt 2,116,000.000 2,090,502.200
20421207
4.75% United Kingdom Gilt 1,600,000.000 1,640,096.000
20301207
4.25% United Kingdom Gilt 1,343,000.000 1,272,828.250
20491207
4.25% United Kingdom Gilt 1,446,000.000 1,390,589.280
20390907
4.5% United Kingdom Gilt 1,560,000.000 1,568,502.000
20340907
4% United Kingdom Gilt 1,174,000.000 1,082,944.560
20600122
4.25% United Kingdom Gilt 1,577,000.000 1,513,825.380
20401207
3.75% United Kingdom Gilt 1,552,000.000 1,350,783.200
20520722
3.25% United Kingdom Gilt 1,866,000.000 1,531,538.160
20440122
509/885
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.5% United Kingdom Gilt 1,386,000.000 1,150,823.520
20680722
2.75% United Kingdom Gilt 1,092,000.000 1,062,417.720
20240907
3.5% United Kingdom Gilt 1,524,000.000 1,293,586.440
20450122
イギリス・ポンド 小計 66,940,307.720
(11,896,631,489)
イスラエル・ 6.25% Israel Government 1,800,000.000 1,927,098.000
シュケル
Bond - Fixed 20261030
5.5% Israel Government Bond 1,600,000.000 1,910,480.000
- Fixed 20420131
1.75% Israel Government 2,300,000.000 2,181,803.000
Bond - Fixed 20250831
2% Israel Government Bond - 1,800,000.000 1,681,416.000
Fixed 20270331
3.75% Israel Government 2,400,000.000 2,273,784.000
Bond - Fixed 20470331
2.25% Israel Government 1,200,000.000 1,111,056.000
Bond - Fixed 20280928
1% Israel Government Bond - 2,400,000.000 2,007,144.000
Fixed 20300331
0.5% Israel Government Bond 1,600,000.000 1,492,848.000
- Fixed 20250430
1.5% Israel Government Bond 1,700,000.000 1,262,454.000
- Fixed 20370531
0.5% ISRAEL GOVERNMENT BOND 200,000.000 181,808.000
- FIXED 20260227
0.4% ISRAEL GOVERNMENT BOND 900,000.000 852,633.000
- FIXED 20241031
1.3% ISRAEL GOVERNMENT BOND 300,000.000 245,091.000
- FIXED 20320430
2.8% ISRAEL GOVERNMENT BOND 600,000.000 461,610.000
- FIXED 20521129
イスラエル・シュケル 小計 17,589,225.000
(689,119,451)
オーストラリ 4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,989,000.000 2,049,763.950
ア・ドル
BOND 20270421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,354,000.000 1,309,439.860
BOND 20290421
510/885
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,798,000.000 1,771,515.460
BOND 20250421
4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,258,000.000 2,354,055.320
BOND 20330421
4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,748,000.000 1,763,364.920
BOND 20260421
3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,113,000.000 1,068,146.100
BOND 20370421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,307,000.000 1,146,618.030
BOND 20350621
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT 792,000.000 703,430.640
BOND 20390621
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,672,000.000 1,596,392.160
BOND 20271121
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,178,000.000 1,092,936.620
BOND 20280521
3% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,252,000.000 1,010,576.840
BOND 20470321
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,500,000.000 1,418,145.000
BOND 20281121
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,900,000.000 1,776,481.000
BOND 20291121
2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,870,000.000 2,625,562.100
BOND 20300521
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,390,000.000 1,127,123.200
BOND 20410521
1.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,840,000.000 2,365,634.800
BOND 20310621
1.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,700,000.000 2,152,224.000
BOND 20320521
0.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,400,000.000 2,270,160.000
BOND 20241121
1% AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,000,000.000 1,620,900.000
BOND 20301221
1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,400,000.000 823,088.000
BOND 20510621
0.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,600,000.000 1,463,696.000
BOND 20251121
1% AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,500,000.000 1,973,450.000
BOND 20311121
511/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,200,000.000 1,075,932.000
BOND 20260921
1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,600,000.000 1,322,400.000
BOND 20321121
3% AUSTRALIA (COMMONWEALTH 1,300,000.000 1,190,943.000
OF) 20331121
3.75% AUSTRALIA 1,200,000.000 1,173,432.000
(COMMONWEALTH OF) 20340521
3.5% AUSTRALIA 1,100,000.000 1,047,046.000
(COMMONWEALTH OF) 20341221
オーストラリア・ドル 小計 41,292,457.000
(3,938,061,624)
オフショア・人 3.22% China Government Bond 5,200,000.000 5,333,328.000
民元
20251206
3.25% China Government Bond 5,000,000.000 5,218,850.000
20281122
3.29% China Government Bond 5,000,000.000 5,221,600.000
20290523
3.25% China Government Bond 5,000,000.000 5,152,300.000
20260606
3.12% China Government Bond 12,000,000.000 12,326,640.000
20261205
3.13% China Government Bond 8,000,000.000 8,278,240.000
20291121
2.85% China Government Bond 13,000,000.000 13,228,280.000
20270604
2.68% China Government Bond 11,500,000.000 11,554,510.000
20300521
3.02% China Government Bond 18,000,000.000 18,352,440.000
20251022
3.28% China Government Bond 9,000,000.000 9,351,630.000
20271203
3.27% China Government Bond 12,500,000.000 13,131,250.000
20301119
3.03% China Government Bond 7,000,000.000 7,158,830.000
20260311
3.81% China Government Bond 7,300,000.000 8,277,178.000
20500914
3.01% China Government Bond 7,000,000.000 7,189,070.000
20280513
512/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.72% China Government Bond 14,000,000.000 15,626,100.000
20510412
3.02% China Government Bond 15,800,000.000 16,208,272.000
20310527
2.69% CHINA GOVERNMENT BOND 4,500,000.000 4,552,200.000
20260812
2.74% CHINA GOVERNMENT BOND 5,000,000.000 5,065,350.000
20260804
3.57% CHINA GOVERNMENT BOND 11,000,000.000 11,195,470.000
20240622
3.59% CHINA GOVERNMENT BOND 5,500,000.000 5,799,145.000
20270803
3.69% CHINA GOVERNMENT BOND 15,000,000.000 15,362,700.000
20240921
3.69% CHINA GOVERNMENT BOND 5,000,000.000 5,331,700.000
20280517
3.61% CHINA GOVERNMENT BOND 17,000,000.000 17,581,570.000
20250607
3.54% CHINA GOVERNMENT BOND 4,500,000.000 4,760,730.000
20280816
4.08% CHINA GOVERNMENT BOND 4,500,000.000 5,280,255.000
20481022
3.86% CHINA GOVERNMENT BOND 6,300,000.000 7,160,139.000
20490722
3.77% CHINA GOVERNMENT BOND 11,000,000.000 11,364,980.000
20250308
3.39% CHINA GOVERNMENT BOND 12,000,000.000 12,627,480.000
20500316
2.91% CHINA GOVERNMENT BOND 5,500,000.000 5,613,465.000
20281014
3.53% CHINA GOVERNMENT BOND 11,500,000.000 12,447,255.000
20511018
2.89% CHINA GOVERNMENT BOND 6,000,000.000 6,097,140.000
20311118
2.37% CHINA GOVERNMENT BOND 17,000,000.000 16,998,300.000
20270120
2.75% CHINA GOVERNMENT BOND 7,200,000.000 7,236,936.000
20320217
2.26% CHINA GOVERNMENT BOND 10,000,000.000 10,021,000.000
20250224
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 15,000,000.000 15,218,550.000
20290324
3.32% CHINA GOVERNMENT BOND 5,500,000.000 5,746,290.000
20520415
2.76% CHINA GOVERNMENT BOND 5,000,000.000 5,026,400.000
20320515
2.75% CHINA GOVERNMENT BOND 4,000,000.000 4,038,360.000
20290615
2.69% CHINA GOVERNMENT BOND 4,000,000.000 4,000,280.000
20320815
2.18% CHINA GOVERNMENT BOND 25,000,000.000 24,991,000.000
20250825
2.6% CHINA GOVERNMENT BOND 32,000,000.000 31,758,400.000
20320901
1.99% CHINA GOVERNMENT BOND 22,000,000.000 21,984,820.000
20240915
2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 9,500,000.000 9,515,295.000
20290925
2.44% CHINA GOVERNMENT BOND 17,200,000.000 17,213,760.000
20271015
3.12% CHINA GOVERNMENT BOND 14,000,000.000 14,233,240.000
20521025
2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 5,500,000.000 5,556,265.000
20321115
2.28% CHINA GOVERNMENT BOND 18,000,000.000 18,031,860.000
20251125
2.79% CHINA GOVERNMENT BOND 19,000,000.000 19,205,010.000
20291215
2.29% CHINA GOVERNMENT BOND 5,000,000.000 5,016,800.000
20241225
2.64% CHINA GOVERNMENT BOND 20,000,000.000 20,199,000.000
20280115
2.46% CHINA GOVERNMENT BOND 18,000,000.000 18,105,120.000
20260215
2.88% CHINA GOVERNMENT BOND 15,000,000.000 15,291,150.000
20330225
2.35% CHINA GOVERNMENT BOND 23,000,000.000 23,098,210.000
20250315
2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 15,000,000.000 15,199,950.000
20300325
514/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 25,000,000.000 25,232,000.000
20280415
3.19% CHINA GOVERNMENT BOND 7,000,000.000 7,236,320.000
20530415
2.3% CHINA GOVERNMENT BOND 7,000,000.000 7,016,940.000
20260515
2.67% CHINA GOVERNMENT BOND 15,000,000.000 15,044,850.000
20330525
オフショア・人民元 小計 674,064,203.000
(13,179,977,361)
カナダ・ドル 2.75% Canada Government 605,000.000 532,333.450
International Bond 20641201
5.75% CANADIAN GOVERNMENT 983,000.000 1,099,436.350
BOND 20290601
5.75% CANADIAN GOVERNMENT 1,117,000.000 1,333,921.400
BOND 20330601
5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 1,012,000.000 1,190,304.280
20370601
4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 913,000.000 985,976.090
20410601
3.5% CANADIAN GOVERNMENT 961,000.000 981,824.870
BOND 20451201
2.5% CANADIAN GOVERNMENT 1,405,000.000 1,373,036.250
BOND 20240601
2.75% CANADIAN GOVERNMENT 1,337,000.000 1,208,273.640
BOND 20481201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT 1,156,000.000 1,108,997.040
BOND 20250601
1.5% CANADIAN GOVERNMENT 969,000.000 901,809.540
BOND 20260601
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 1,240,000.000 1,117,450.800
20270601
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 650,000.000 603,993.000
20280601
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 3,710,000.000 2,827,279.700
20511201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT 1,220,000.000 1,139,101.800
BOND 20290601
1.5% CANADIAN GOVERNMENT 1,400,000.000 1,345,092.000
BOND 20240901
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.25% CANADIAN GOVERNMENT 3,450,000.000 2,980,903.500
BOND 20300601
1.25% CANADIAN GOVERNMENT 700,000.000 662,186.000
BOND 20250301
0.5% CANADIAN GOVERNMENT 2,890,000.000 2,655,505.400
BOND 20250901
0.5% CANADIAN GOVERNMENT 2,000,000.000 1,614,340.000
BOND 20301201
0.25% CANADIAN GOVERNMENT 2,100,000.000 1,891,764.000
BOND 20260301
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 300,000.000 273,636.000
20260901
1.5% CANADIAN GOVERNMENT 3,400,000.000 2,941,476.000
BOND 20310601
0.75% CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.000 949,400.000
BOND 20241001
1.75% CANADIAN GOVERNMENT 2,650,000.000 1,876,730.000
BOND 20531201
1.25% CANADIAN GOVERNMENT 2,200,000.000 2,003,298.000
BOND 20270301
1.5% CANADIAN GOVERNMENT 2,100,000.000 1,802,388.000
BOND 20311201
1.5% CANADIAN GOVERNMENT 200,000.000 189,458.000
BOND 20250401
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 1,500,000.000 1,335,165.000
20320601
2.25% CANADIAN GOVERNMENT 100,000.000 92,906.000
BOND 20291201
2.75% CANADIAN GOVERNMENT 400,000.000 383,904.000
BOND 20270901
2.75% CANADIAN GOVERNMENT 200,000.000 195,242.000
BOND 20240801
3% CANADIAN GOVERNMENT BOND 1,000,000.000 970,420.000
20251001
2.5% CANADIAN GOVERNMENT 770,000.000 713,104.700
BOND 20321201
3% CANADIAN GOVERNMENT BOND 360,000.000 351,298.800
20241101
3.5% CANADIAN GOVERNMENT 200,000.000 198,142.000
BOND 20280301
516/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.75% CANADIAN GOVERNMENT 300,000.000 295,536.000
BOND 20250201
3% CANADIAN GOVERNMENT BOND 600,000.000 582,006.000
20260401
2.75% CANADIAN GOVERNMENT 600,000.000 566,976.000
BOND 20330601
3.75% CANADIAN GOVERNMENT 300,000.000 295,734.000
BOND 20250501
2.75% CANADIAN GOVERNMENT 400,000.000 357,036.000
BOND 20551201
3.25% CANADIAN GOVERNMENT 1,200,000.000 1,176,684.000
BOND 20280901
3.5% CANADIAN GOVERNMENT 500,000.000 490,565.000
BOND 20250801
カナダ・ドル 小計 45,594,634.610
(4,801,115,025)
シンガポール・ 3.5% SINGAPORE GOVERNMENT 772,000.000 780,492.000
ドル
20270301
3% SINGAPORE GOVERNMENT 923,000.000 915,431.400
20240901
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 809,000.000 801,314.500
20300901
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 400,000.000 408,120.000
20420401
3.375% SINGAPORE GOVERNMENT 568,000.000 588,561.600
20330901
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 625,000.000 619,375.000
20290701
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 524,000.000 513,567.160
20250601
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 688,000.000 716,552.000
20460301
2.125% SINGAPORE GOVERNMENT 450,000.000 435,375.000
20260601
2.25% SINGAPORE GOVERNMENT 750,000.000 701,250.000
20360801
2.625% SINGAPORE GOVERNMENT 550,000.000 539,654.500
20280501
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 350,000.000 332,517.500
20390701
517/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.875% SINGAPORE GOVERNMENT 540,000.000 479,520.000
20500301
0.5% SINGAPORE GOVERNMENT 750,000.000 701,850.000
20251101
1.625% SINGAPORE GOVERNMENT 600,000.000 540,600.000
20310701
1.875% SINGAPORE GOVERNMENT 200,000.000 180,638.000
20511001
1.25% SINGAPORE GOVERNMENT 200,000.000 187,400.000
20261101
2.625% SINGAPORE GOVERNMENT 240,000.000 232,855.200
20320801
3% SINGAPORE GOVERNMENT 220,000.000 260,590.000
20720801
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 100,000.000 99,200.000
20270901
シンガポール・ドル 小計 10,034,863.860
(1,049,446,062)
スウェーデン・ 3.5% SWEDISH GOVERNMENT 3,655,000.000 4,087,167.200
クローナ
BOND 20390330
2.5% SWEDISH GOVERNMENT 7,595,000.000 7,505,758.750
BOND 20250512
1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 7,180,000.000 6,769,088.600
20261112
0.75% SWEDISH GOVERNMENT 5,050,000.000 4,632,112.500
BOND 20280512
2.25% SWEDISH GOVERNMENT 3,300,000.000 3,252,513.000
BOND 20320601
0.75% SWEDISH GOVERNMENT 6,400,000.000 5,755,712.000
BOND 20291112
0.125% SWEDISH GOVERNMENT 5,000,000.000 4,174,650.000
BOND 20310512
1.75% SWEDISH GOVERNMENT 2,000,000.000 1,882,820.000
BOND 20331111
スウェーデン・クローナ 小計 38,059,822.050
(498,203,071)
デンマーク・ク 4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 13,662,000.000 16,653,704.760
ローネ
20391115
1.75% DANISH GOVERNMENT 6,013,000.000 5,841,629.500
BOND 20251115
518/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 5,100,000.000 4,639,725.000
20271115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 8,590,000.000 7,506,027.900
20291115
0.25% DANISH GOVERNMENT 3,500,000.000 1,777,195.000
BOND 20521115
DANISH GOVERNMENT BOND 500,000.000 400,625.000
20311115
DANISH GOVERNMENT BOND 1,000,000.000 955,960.000
20241115
デンマーク・クローネ 小計 37,774,867.160
(771,362,788)
ニュージーラン 4.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT 600,000.000 598,506.000
ド・ドル
BOND 20270415
3.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT 900,000.000 826,083.000
BOND 20330414
2.75% NEW ZEALAND 490,000.000 395,136.000
GOVERNMENT BOND 20370415
3% NEW ZEALAND GOVERNMENT 600,000.000 554,292.000
BOND 20290420
1.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT 530,000.000 425,118.300
BOND 20310515
1.75% NEW ZEALAND 350,000.000 224,609.000
GOVERNMENT BOND 20410515
0.25% NEW ZEALAND 400,000.000 325,916.000
GOVERNMENT BOND 20280515
0.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT 500,000.000 443,645.000
BOND 20260515
2% NEW ZEALAND GOVERNMENT 440,000.000 359,070.800
BOND 20320515
2.75% NEW ZEALAND 380,000.000 268,371.200
GOVERNMENT BOND 20510515
2.75% NEW ZEALAND 640,000.000 613,964.800
GOVERNMENT BOND 20250415
4.25% NEW ZEALAND 200,000.000 194,476.000
GOVERNMENT BOND 20340515
4.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT 500,000.000 500,275.000
BOND 20300515
ニュージーランド・ドル 小計 5,729,463.100
(498,062,228)
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ノルウェー・ク 1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT 5,395,000.000 5,211,408.150
ローネ
BOND 20250313
1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT 4,340,000.000 4,101,994.400
BOND 20260219
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT 4,450,000.000 4,171,163.000
BOND 20270217
2% NORWEGIAN GOVERNMENT 3,500,000.000 3,256,820.000
BOND 20280426
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT 3,850,000.000 3,469,851.000
BOND 20290906
1.375% NORWEGIAN GOVERNMENT 4,800,000.000 4,143,744.000
BOND 20300819
1.25% NORWEGIAN GOVERNMENT 3,500,000.000 2,925,125.000
BOND 20310917
2.125% NORWEGIAN GOVERNMENT 1,700,000.000 1,512,422.000
BOND 20320518
3% NORWEGIAN GOVERNMENT 1,500,000.000 1,430,430.000
BOND 20330815
ノルウェー・クローネ 小計 30,222,957.550
(397,734,121)
ポーランド・ズ 2.5% Poland Government Bond 4,377,000.000 3,970,157.850
ロチ
20260725
2.5% Poland Government Bond 3,170,000.000 2,793,562.500
20270725
2.75% Poland Government 4,840,000.000 4,074,118.400
Bond 20291025
2.25% Poland Government 3,400,000.000 3,235,576.000
Bond 20241025
0.75% Poland Government 2,000,000.000 1,823,800.000
Bond 20250425
1.25% Poland Government 3,000,000.000 2,193,000.000
Bond 20301025
0.25% Poland Government 2,200,000.000 1,832,754.000
Bond 20261025
POLAND GOVERNMENT BOND 1,000,000.000 937,620.000
20240725
1.75% POLAND GOVERNMENT 1,800,000.000 1,288,980.000
BOND 20320425
3.75% POLAND GOVERNMENT 500,000.000 464,325.000
BOND 20270525
520/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7.5% POLAND GOVERNMENT BOND 1,000,000.000 1,070,240.000
20280725
POLAND GOVERNMENT BOND 1,500,000.000 1,319,715.000
20251025
6% POLAND GOVERNMENT BOND 2,000,000.000 2,017,000.000
20331025
5.75% Poland Government 827,000.000 823,443.900
Bond 20290425
2.75% Poland Government 3,650,000.000 3,186,997.500
Bond 20280425
3.25% Poland Government 4,591,000.000 4,355,252.150
Bond 20250725
ポーランド・ズロチ 小計 35,386,542.300
(1,208,821,978)
マレーシア・リ 3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT 2,373,000.000 2,365,026.720
ンギット
20270531
4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,178,000.000 1,237,877.740
20300415
4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,514,000.000 1,552,273.920
20260415
4.232% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,300,000.000 1,338,961.000
20310630
3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT 731,000.000 738,368.480
20270315
3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,427,000.000 1,430,096.590
20330415
3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,886,000.000 1,894,034.360
20280615
4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,300,000.000 1,436,500.000
20430930
4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,057,000.000 1,065,456.000
20240715
3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,737,000.000 1,755,568.530
20250915
4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,220,000.000 1,252,818.000
20350531
4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT 930,000.000 1,003,869.900
20460315
3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,550,000.000 1,568,724.000
20261130
521/885
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4.059% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,550,000.000 1,563,655.500
20240930
3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,190,000.000 1,204,648.900
20271116
4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,950,000.000 2,095,489.500
20370407
3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,200,000.000 1,211,460.000
20250314
4.642% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,200,000.000 1,285,080.000
20331107
4.893% MALAYSIAN GOVERNMENT 2,000,000.000 2,196,220.000
20380608
3.906% MALAYSIAN GOVERNMENT 650,000.000 658,580.000
20260715
3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT 2,310,000.000 2,335,779.600
20290815
4.921% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,200,000.000 1,340,808.000
20480706
3.478% MALAYSIAN GOVERNMENT 400,000.000 400,808.000
20240614
3.828% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,300,000.000 1,286,597.000
20340705
3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,750,000.000 1,669,955.000
20400522
4.065% MALAYSIAN GOVERNMENT 2,650,000.000 2,599,252.500
20500615
2.632% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,800,000.000 1,655,964.000
20310415
3.582% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,400,000.000 1,384,110.000
20320715
4.696% MALAYSIAN GOVERNMENT 400,000.000 431,032.000
20421015
4.504% MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.000 521,980.000
20290430
4.457% MALAYSIAN GOVERNMENT 700,000.000 736,512.000
20530331
3.519% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,000,000.000 999,920.000
20280420
マレーシア・リンギット 小計 44,217,427.240
(1,342,405,717)
522/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
メキシコ・ペソ 5.75% Mexican Bonos 37,290,000.000 33,943,968.300
20260305
8% Mexican Bonos 20471107 21,300,000.000 19,163,397.000
8% Mexican Bonos 20240905 23,800,000.000 23,018,646.000
5.5% MEXICAN BONOS 20270304 7,000,000.000 6,195,070.000
5% MEXICAN BONOS 20250306 1,000,000.000 919,840.000
8% MEXICAN BONOS 20530731 14,000,000.000 12,489,680.000
7.5% MEXICAN BONOS 20330526 10,000,000.000 9,114,500.000
10% Mexican Bonos 20241205 23,919,000.000 23,712,579.030
7.5% Mexican Bonos 20270603 27,968,000.000 26,447,379.840
10% Mexican Bonos 20361120 8,874,000.000 9,677,718.180
8.5% Mexican Bonos 20290531 29,544,000.000 29,053,274.160
8.5% Mexican Bonos 20381118 18,894,000.000 18,086,470.440
7.75% Mexican Bonos 32,515,000.000 30,501,020.900
20310529
7.75% Mexican Bonos 21,654,000.000 19,069,811.640
20421113
7.75% Mexican Bonos 7,944,000.000 7,322,143.680
20341123
メキシコ・ペソ 小計 268,715,499.170
(2,199,516,975)
ユーロ 0.75% Finland Government 364,000.000 308,795.760
Bond 20310415
0.875% Finland Government 279,000.000 266,352.930
Bond 20250915
0.5% Finland Government 811,000.000 758,601.290
Bond 20260415
1.375% Finland Government 360,000.000 255,254.400
Bond 20470415
0.5% Finland Government 800,000.000 725,200.000
Bond 20270915
1.125% Finland Government 470,000.000 385,682.000
Bond 20340415
0.5% Finland Government 500,000.000 443,215.000
Bond 20280915
0.5% Finland Government 500,000.000 432,565.000
Bond 20290915
Finland Government Bond 200,000.000 192,274.000
20240915
523/885
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.125% Finland Government 310,000.000 210,220.300
Bond 20360415
0.25% Finland Government 400,000.000 243,596.000
Bond 20400915
Finland Government Bond 500,000.000 405,790.000
20300915
0.125% Finland Government 400,000.000 178,444.000
Bond 20520415
0.125% Finland Government 600,000.000 476,844.000
Bond 20310915
FINLAND GOVERNMENT BOND 200,000.000 182,222.000
20260915
0.5% FINLAND GOVERNMENT 450,000.000 271,732.500
BOND 20430415
1.5% FINLAND GOVERNMENT 300,000.000 263,973.000
BOND 20320915
1.375% FINLAND GOVERNMENT 270,000.000 255,420.000
BOND 20270415
2.75% FINLAND GOVERNMENT 400,000.000 375,584.000
BOND 20380415
3% FINLAND GOVERNMENT BOND 300,000.000 298,581.000
20330915
1.2% Austria Government 1,373,000.000 1,318,491.900
Bond 20251020
0.75% Austria Government 1,126,000.000 1,049,533.340
Bond 20261020
1.5% Austria Government 784,000.000 561,649.760
Bond 20470220
1.5% Austria Government 240,000.000 137,570.400
Bond 20861102
0.5% Austria Government 1,280,000.000 1,170,419.200
Bond 20270420
2.1% Austria Government 540,000.000 378,939.600
Bond 21170920
0.75% Austria Government 1,200,000.000 1,088,280.000
Bond 20280220
0.5% Austria Government 1,280,000.000 1,118,745.600
Bond 20290220
Austria Government Bond 800,000.000 773,128.000
20240715
524/885
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Austria Government Bond 980,000.000 806,059.800
20300220
0.75% Austria Government 700,000.000 389,683.000
Bond 20510320
Austria Government Bond 400,000.000 228,996.000
20401020
0.85% Austria Government 350,000.000 137,543.000
Bond 21200630
Austria Government Bond 1,200,000.000 956,052.000
20310220
Austria Government Bond 480,000.000 453,936.000
20250420
0.25% AUSTRIA GOVERNMENT 600,000.000 407,832.000
BOND 20361020
0.7% AUSTRIA GOVERNMENT 300,000.000 128,763.000
BOND 20710420
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 300,000.000 257,304.000
20281020
0.9% AUSTRIA GOVERNMENT 1,500,000.000 1,257,405.000
BOND 20320220
1.85% AUSTRIA GOVERNMENT 300,000.000 227,868.000
BOND 20490523
2% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 300,000.000 291,936.000
20260715
2.9% AUSTRIA GOVERNMENT 300,000.000 295,221.000
BOND 20330220
2.9% AUSTRIA GOVERNMENT 1,000,000.000 998,830.000
BOND 20290523
0.8% Belgium Government 1,699,000.000 1,625,858.050
Bond 20250622
1% Belgium Government Bond 1,774,000.000 1,529,915.340
20310622
1.9% Belgium Government 1,058,000.000 875,611.380
Bond 20380622
1% Belgium Government Bond 1,463,000.000 1,383,222.610
20260622
1.6% Belgium Government 1,244,000.000 863,186.720
Bond 20470622
2.15% Belgium Government 740,000.000 527,546.000
Bond 20660622
525/885
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.8% Belgium Government 1,100,000.000 1,015,267.000
Bond 20270622
0.5% Belgium Government 1,050,000.000 1,012,840.500
Bond 20241022
2.25% Belgium Government 580,000.000 439,268.800
Bond 20570622
1.45% Belgium Government 600,000.000 475,284.000
Bond 20370622
0.8% Belgium Government 1,490,000.000 1,352,234.600
Bond 20280622
1.25% Belgium Government 650,000.000 554,502.000
Bond 20330422
0.9% Belgium Government 1,500,000.000 1,343,190.000
Bond 20290622
1.7% Belgium Government 700,000.000 481,488.000
Bond 20500622
0.1% Belgium Government 1,220,000.000 1,007,720.000
Bond 20300622
0.4% Belgium Government 860,000.000 525,855.600
Bond 20400622
Belgium Government Bond 1,200,000.000 1,062,336.000
20271022
Belgium Government Bond 1,600,000.000 1,251,520.000
20311022
0.65% Belgium Government 530,000.000 204,829.100
Bond 20710622
0.35% BELGIUM GOVERNMENT 400,000.000 316,104.000
BOND 20320622
1.4% BELGIUM GOVERNMENT 800,000.000 490,816.000
BOND 20530622
2.75% BELGIUM GOVERNMENT 400,000.000 367,832.000
BOND 20390422
3% BELGIUM GOVERNMENT BOND 500,000.000 494,965.000
20330622
3.3% BELGIUM GOVERNMENT 600,000.000 567,378.000
BOND 20540622
3.45% BELGIUM GOVERNMENT 700,000.000 693,875.000
BOND 20430622
6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 1,167,000.000 1,341,361.470
20270704
526/885
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5.625% GERMAN GOVERNMENT 2,162,000.000 2,451,794.480
BOND 20280104
4.75% GERMAN GOVERNMENT 950,000.000 1,052,400.500
BOND 20280704
6.25% GERMAN GOVERNMENT 1,951,000.000 2,399,164.210
BOND 20300104
5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 3,048,000.000 3,687,775.200
20310104
4.75% GERMAN GOVERNMENT 2,305,000.000 2,803,686.750
BOND 20340704
4% GERMAN GOVERNMENT BOND 3,271,000.000 3,793,836.640
20370104
4.25% GERMAN GOVERNMENT 1,325,000.000 1,600,759.000
BOND 20390704
4.75% GERMAN GOVERNMENT 1,739,000.000 2,237,362.620
BOND 20400704
3.25% GERMAN GOVERNMENT 1,974,000.000 2,152,114.020
BOND 20420704
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 2,808,000.000 2,760,292.080
20440704
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 2,679,000.000 2,649,450.630
20460815
1% GERMAN GOVERNMENT BOND 4,042,000.000 3,942,849.740
20240815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 2,194,000.000 2,104,616.440
20250215
1% GERMAN GOVERNMENT BOND 2,134,000.000 2,049,600.300
20250815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 4,168,000.000 3,927,714.800
20260215
GERMAN GOVERNMENT BOND 2,420,000.000 2,227,077.600
20260815
0.25% GERMAN GOVERNMENT 4,200,000.000 3,861,018.000
BOND 20270215
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 3,300,000.000 3,038,904.000
20270815
1.25% GERMAN GOVERNMENT 2,770,000.000 2,118,745.300
BOND 20480815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 1,900,000.000 1,735,992.000
20280215
527/885
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.25% GERMAN GOVERNMENT 4,100,000.000 3,665,318.000
BOND 20280815
0.25% GERMAN GOVERNMENT 4,700,000.000 4,162,320.000
BOND 20290215
GERMAN GOVERNMENT BOND 3,000,000.000 2,588,880.000
20290815
GERMAN GOVERNMENT BOND 2,850,000.000 1,457,176.500
20500815
GERMAN GOVERNMENT BOND 1,750,000.000 1,493,502.500
20300215
GERMAN GOVERNMENT BOND 2,100,000.000 1,558,893.000
20350515
GERMAN GOVERNMENT BOND 2,000,000.000 1,792,700.000
20271115
GERMAN GOVERNMENT BOND 1,800,000.000 1,519,650.000
20300815
GERMAN GOVERNMENT BOND 1,200,000.000 1,014,768.000
20300815
GERMAN GOVERNMENT BOND 900,000.000 750,717.000
20310215
GERMAN GOVERNMENT BOND 1,400,000.000 1,007,342.000
20360515
GERMAN GOVERNMENT BOND 2,000,000.000 1,754,800.000
20281115
GERMAN GOVERNMENT BOND 1,100,000.000 564,498.000
20500815
GERMAN GOVERNMENT BOND 3,600,000.000 2,968,848.000
20310815
GERMAN GOVERNMENT BOND 700,000.000 577,969.000
20310815
GERMAN GOVERNMENT BOND 3,800,000.000 3,095,252.000
20320215
1% GERMAN GOVERNMENT BOND 1,600,000.000 1,281,216.000
20380515
1.7% GERMAN GOVERNMENT BOND 2,700,000.000 2,542,779.000
20320815
1.8% GERMAN GOVERNMENT BOND 1,200,000.000 1,003,584.000
20530815
2.1% GERMAN GOVERNMENT BOND 200,000.000 195,864.000
20291115
528/885
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 100,000.000 98,693.000
20330215
2.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 1,700,000.000 1,679,702.000
20330215
GERMAN GOVERNMENT BOND 2,100,000.000 1,017,387.000
20520815
0.2% GERMAN GOVERNMENT BOND 100,000.000 97,091.000
20240614
0.4% GERMAN GOVERNMENT BOND 530,000.000 512,351.000
20240913
2.2% GERMAN GOVERNMENT BOND 1,500,000.000 1,480,305.000
20241212
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 1,500,000.000 1,486,335.000
20250313
2.8% GERMAN GOVERNMENT BOND 1,000,000.000 996,370.000
20250612
GERMAN GOVERNMENT BOND 1,700,000.000 1,630,589.000
20241018
GERMAN GOVERNMENT BOND 2,400,000.000 2,274,360.000
20250411
GERMAN GOVERNMENT BOND 2,300,000.000 2,153,881.000
20251010
GERMAN GOVERNMENT BOND 100,000.000 93,780.000
20251010
GERMAN GOVERNMENT BOND 2,200,000.000 2,037,838.000
20260410
GERMAN GOVERNMENT BOND 1,300,000.000 1,191,242.000
20261009
GERMAN GOVERNMENT BOND 100,000.000 90,678.000
20270416
1.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 3,000,000.000 2,849,430.000
20271015
1.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 430,000.000 409,557.800
20271015
2.2% GERMAN GOVERNMENT BOND 100,000.000 98,578.000
20280413
6% FRENCH GOVERNMENT BOND 3,025,000.000 3,227,433.000
20251025
5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 3,323,000.000 3,793,935.560
20290425
529/885
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5.75% FRENCH GOVERNMENT 3,227,000.000 3,961,981.520
BOND 20321025
4.75% FRENCH GOVERNMENT 2,659,000.000 3,081,621.460
BOND 20350425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND 1,764,000.000 1,960,386.120
20550425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND 2,374,000.000 2,583,552.980
20381025
4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 3,164,000.000 3,659,957.000
20410425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND 1,217,000.000 1,366,265.050
20600425
3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 3,646,000.000 3,699,887.880
20260425
2.75% FRENCH GOVERNMENT 5,899,000.000 5,878,058.550
BOND 20271025
3.25% FRENCH GOVERNMENT 3,088,000.000 3,027,814.880
BOND 20450525
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 5,087,000.000 4,990,347.000
20300525
1.75% FRENCH GOVERNMENT 4,899,000.000 4,801,754.850
BOND 20241125
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 3,492,000.000 3,322,847.520
20250525
1% FRENCH GOVERNMENT BOND 5,101,000.000 4,864,925.720
20251125
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 5,120,000.000 4,646,912.000
20310525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 4,387,000.000 4,089,824.620
20260525
1.25% FRENCH GOVERNMENT 4,169,000.000 3,319,607.940
BOND 20360525
1.75% FRENCH GOVERNMENT 1,387,000.000 905,267.160
BOND 20660525
0.25% FRENCH GOVERNMENT 4,050,000.000 3,703,522.500
BOND 20261125
1.75% FRENCH GOVERNMENT 2,570,000.000 2,093,085.100
BOND 20390625
1% FRENCH GOVERNMENT BOND 3,400,000.000 3,167,542.000
20270525
530/885
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2% FRENCH GOVERNMENT BOND 2,550,000.000 1,960,975.500
20480525
0.75% FRENCH GOVERNMENT 5,400,000.000 4,889,052.000
BOND 20280525
1.25% FRENCH GOVERNMENT 3,950,000.000 3,291,377.000
BOND 20340525
0.75% FRENCH GOVERNMENT 4,950,000.000 4,440,397.500
BOND 20281125
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 2,850,000.000 1,915,713.000
20500525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 4,350,000.000 3,808,599.000
20290525
FRENCH GOVERNMENT BOND 4,330,000.000 4,098,951.200
20250325
FRENCH GOVERNMENT BOND 4,200,000.000 3,514,014.000
20291125
0.75% FRENCH GOVERNMENT 2,770,000.000 1,449,901.100
BOND 20520525
FRENCH GOVERNMENT BOND 3,000,000.000 2,773,200.000
20260225
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 2,200,000.000 1,402,390.000
20400525
FRENCH GOVERNMENT BOND 4,000,000.000 3,247,680.000
20301125
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 1,480,000.000 544,210.800
20720525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 1,500,000.000 863,445.000
20440625
FRENCH GOVERNMENT BOND 4,600,000.000 3,623,512.000
20311125
FRENCH GOVERNMENT BOND 3,100,000.000 2,791,953.000
20270225
0.75% FRENCH GOVERNMENT 2,600,000.000 1,325,792.000
BOND 20530525
FRENCH GOVERNMENT BOND 3,600,000.000 2,787,660.000
20320525
FRENCH GOVERNMENT BOND 2,100,000.000 1,992,081.000
20250225
1.25% FRENCH GOVERNMENT 1,200,000.000 914,112.000
BOND 20380525
531/885
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.75% FRENCH GOVERNMENT 2,300,000.000 2,091,390.000
BOND 20280225
2% FRENCH GOVERNMENT BOND 4,800,000.000 4,433,664.000
20321125
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 1,000,000.000 871,420.000
20430525
3% FRENCH GOVERNMENT BOND 1,100,000.000 1,004,696.000
20540525
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 200,000.000 197,126.000
20260924
3% FRENCH GOVERNMENT BOND 700,000.000 701,113.000
20330525
2.75% FRENCH GOVERNMENT 600,000.000 596,604.000
BOND 20290225
5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT 1,139,000.000 1,271,579.600
BOND 20280115
4% NETHERLANDS GOVERNMENT 1,755,000.000 1,968,355.350
BOND 20370115
3.75% NETHERLANDS 1,729,000.000 1,940,093.610
GOVERNMENT BOND 20420115
2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT 1,468,000.000 1,437,406.880
BOND 20330115
2.75% NETHERLANDS 1,929,000.000 1,904,135.190
GOVERNMENT BOND 20470115
2% NETHERLANDS GOVERNMENT 1,514,000.000 1,494,711.640
BOND 20240715
0.25% NETHERLANDS 1,791,000.000 1,693,533.780
GOVERNMENT BOND 20250715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT 1,938,000.000 1,806,177.240
BOND 20260715
0.75% NETHERLANDS 2,200,000.000 2,032,624.000
GOVERNMENT BOND 20270715
0.75% NETHERLANDS 1,350,000.000 1,226,232.000
GOVERNMENT BOND 20280715
0.25% NETHERLANDS 1,200,000.000 1,037,820.000
GOVERNMENT BOND 20290715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT 900,000.000 618,885.000
BOND 20400115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 1,400,000.000 1,160,824.000
20300715
532/885
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 800,000.000 724,864.000
20270115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 1,250,000.000 578,800.000
20520115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 1,300,000.000 1,049,243.000
20310715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 900,000.000 591,588.000
20380115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 900,000.000 774,828.000
20290115
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 100,000.000 92,854.000
20260115
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT 600,000.000 493,758.000
BOND 20320715
2% NETHERLANDS GOVERNMENT 300,000.000 250,296.000
BOND 20540115
2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT 900,000.000 880,956.000
BOND 20330715
2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT 1,300,000.000 1,281,449.000
BOND 20300115
7.25% ITALIAN GOVERNMENT 1,110,000.000 1,242,800.400
BOND 20261101
6.5% ITALIAN GOVERNMENT 2,392,000.000 2,684,278.480
BOND 20271101
2.5% ITALIAN GOVERNMENT 1,814,000.000 1,789,166.340
BOND 20241201
3.25% ITALIAN GOVERNMENT 1,509,000.000 1,267,333.650
BOND 20460901
1.5% ITALIAN GOVERNMENT 2,487,000.000 2,394,757.170
BOND 20250601
1.65% ITALIAN GOVERNMENT 2,065,000.000 1,731,605.750
BOND 20320301
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 2,891,000.000 2,792,301.260
20251201
2.7% ITALIAN GOVERNMENT 1,610,000.000 1,225,950.600
BOND 20470301
1.6% ITALIAN GOVERNMENT 2,386,000.000 2,260,925.880
BOND 20260601
2.25% ITALIAN GOVERNMENT 2,324,000.000 1,867,822.040
BOND 20360901
533/885
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.25% ITALIAN GOVERNMENT 1,068,000.000 991,883.640
BOND 20261201
2.8% ITALIAN GOVERNMENT 968,000.000 671,801.680
BOND 20670301
2.45% ITALIAN GOVERNMENT 1,500,000.000 1,305,675.000
BOND 20330901
2.2% ITALIAN GOVERNMENT 1,510,000.000 1,439,256.500
BOND 20270601
3.45% ITALIAN GOVERNMENT 1,650,000.000 1,421,458.500
BOND 20480301
2.05% ITALIAN GOVERNMENT 2,700,000.000 2,551,527.000
BOND 20270801
1.45% ITALIAN GOVERNMENT 1,600,000.000 1,555,952.000
BOND 20241115
2.95% ITALIAN GOVERNMENT 1,300,000.000 1,108,211.000
BOND 20380901
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 2,100,000.000 1,964,256.000
20280201
1.45% ITALIAN GOVERNMENT 1,300,000.000 1,252,290.000
BOND 20250515
2.8% ITALIAN GOVERNMENT 2,550,000.000 2,450,473.500
BOND 20281201
2.5% ITALIAN GOVERNMENT 1,550,000.000 1,516,582.000
BOND 20251115
3.35% ITALIAN GOVERNMENT 1,270,000.000 1,174,483.300
BOND 20350301
3.85% ITALIAN GOVERNMENT 1,650,000.000 1,508,017.500
BOND 20490901
3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 1,900,000.000 1,832,018.000
20290801
1.75% ITALIAN GOVERNMENT 2,200,000.000 2,160,092.000
BOND 20240701
2.1% ITALIAN GOVERNMENT 2,100,000.000 2,016,504.000
BOND 20260715
3.1% ITALIAN GOVERNMENT 1,250,000.000 1,067,200.000
BOND 20400301
1.35% ITALIAN GOVERNMENT 1,900,000.000 1,630,409.000
BOND 20300401
0.35% ITALIAN GOVERNMENT 1,300,000.000 1,236,313.000
BOND 20250201
534/885
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.85% ITALIAN GOVERNMENT 2,350,000.000 2,144,845.000
BOND 20270115
2.45% ITALIAN GOVERNMENT 1,550,000.000 1,082,985.000
BOND 20500901
1.45% ITALIAN GOVERNMENT 1,500,000.000 1,098,300.000
BOND 20360301
1.85% ITALIAN GOVERNMENT 1,500,000.000 1,452,825.000
BOND 20250701
0.95% ITALIAN GOVERNMENT 2,000,000.000 1,651,080.000
BOND 20300801
1.65% ITALIAN GOVERNMENT 2,100,000.000 1,809,213.000
BOND 20301201
0.95% ITALIAN GOVERNMENT 2,200,000.000 1,982,090.000
BOND 20270915
0.5% ITALIAN GOVERNMENT 1,700,000.000 1,573,265.000
BOND 20260201
1.8% ITALIAN GOVERNMENT 1,500,000.000 1,037,895.000
BOND 20410301
0.9% ITALIAN GOVERNMENT 1,900,000.000 1,530,982.000
BOND 20310401
1.7% ITALIAN GOVERNMENT 1,200,000.000 701,724.000
BOND 20510901
0.95% ITALIAN GOVERNMENT 700,000.000 466,550.000
BOND 20370301
0.25% ITALIAN GOVERNMENT 1,900,000.000 1,629,383.000
BOND 20280315
0.6% ITALIAN GOVERNMENT 1,800,000.000 1,397,862.000
BOND 20310801
1.5% ITALIAN GOVERNMENT 2,200,000.000 1,332,474.000
BOND 20450430
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1,100,000.000 998,844.000
20260401
2.15% ITALIAN GOVERNMENT 460,000.000 262,857.800
BOND 20720301
0.5% ITALIAN GOVERNMENT 800,000.000 686,816.000
BOND 20280715
0.95% ITALIAN GOVERNMENT 1,900,000.000 1,504,724.000
BOND 20311201
ITALIAN GOVERNMENT BOND 1,000,000.000 960,780.000
20240815
535/885
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ITALIAN GOVERNMENT BOND 3,100,000.000 2,783,645.000
20260801
0.95% ITALIAN GOVERNMENT 1,700,000.000 1,326,085.000
BOND 20320601
0.45% ITALIAN GOVERNMENT 900,000.000 753,903.000
BOND 20290215
ITALIAN GOVERNMENT BOND 300,000.000 284,961.000
20241215
2.15% ITALIAN GOVERNMENT 800,000.000 510,936.000
BOND 20520901
1.1% ITALIAN GOVERNMENT 300,000.000 274,791.000
BOND 20270401
1.2% ITALIAN GOVERNMENT 500,000.000 476,325.000
BOND 20250815
2.8% ITALIAN GOVERNMENT 800,000.000 762,360.000
BOND 20290615
2.5% ITALIAN GOVERNMENT 1,600,000.000 1,420,656.000
BOND 20321201
3.25% ITALIAN GOVERNMENT 300,000.000 265,482.000
BOND 20380301
2.65% ITALIAN GOVERNMENT 200,000.000 192,840.000
BOND 20271201
4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 500,000.000 492,235.000
20350430
3.5% ITALIAN GOVERNMENT 300,000.000 300,018.000
BOND 20260115
4.4% ITALIAN GOVERNMENT 2,800,000.000 2,894,080.000
BOND 20330501
3.85% ITALIAN GOVERNMENT 300,000.000 301,719.000
BOND 20291215
3.4% ITALIAN GOVERNMENT 1,500,000.000 1,489,455.000
BOND 20280401
4.45% ITALIAN GOVERNMENT 100,000.000 100,006.000
BOND 20430901
4.5% ITALIAN GOVERNMENT 500,000.000 499,825.000
BOND 20531001
3.4% ITALIAN GOVERNMENT 400,000.000 399,032.000
BOND 20250328
3.8% ITALIAN GOVERNMENT 500,000.000 503,725.000
BOND 20260415
536/885
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 900,000.000 909,828.000
20311030
3.7% ITALIAN GOVERNMENT 1,200,000.000 1,192,680.000
BOND 20300615
4.35% ITALIAN GOVERNMENT 600,000.000 614,748.000
BOND 20331101
5.25% Italy Buoni 3,254,000.000 3,550,146.540
Poliennali Del Tesoro
20291101
6% Italy Buoni Poliennali 2,849,000.000 3,276,179.060
Del Tesoro 20310501
5.75% Italy Buoni 1,805,000.000 2,057,140.450
Poliennali Del Tesoro
20330201
5% Italy Buoni Poliennali 2,298,000.000 2,473,728.060
Del Tesoro 20340801
4% Italy Buoni Poliennali 2,740,000.000 2,675,856.600
Del Tesoro 20370201
5% Italy Buoni Poliennali 2,044,000.000 2,197,790.560
Del Tesoro 20390801
5% Italy Buoni Poliennali 2,118,000.000 2,171,288.880
Del Tesoro 20250301
5% Italy Buoni Poliennali 2,243,000.000 2,415,890.440
Del Tesoro 20400901
4.5% Italy Buoni Poliennali 2,070,000.000 2,123,985.600
Del Tesoro 20260301
4.75% Italy Buoni 2,410,000.000 2,542,863.300
Poliennali Del Tesoro
20280901
4.75% Italy Buoni 1,813,000.000 1,891,829.240
Poliennali Del Tesoro
20440901
3.75% Italy Buoni 2,201,000.000 2,207,933.150
Poliennali Del Tesoro
20240901
3.5% Italy Buoni Poliennali 2,318,000.000 2,290,972.120
Del Tesoro 20300301
5.5% Belgium Government 1,706,000.000 1,909,576.980
Bond 20280328
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5% Belgium Government Bond 1,904,000.000 2,230,040.960
20350328
4.25% Belgium Government 1,604,000.000 1,773,093.680
Bond 20410328
4.5% Belgium Government 1,001,000.000 1,042,020.980
Bond 20260328
4% Belgium Government Bond 780,000.000 837,938.400
20320328
3.75% Belgium Government 643,000.000 669,382.290
Bond 20450622
2.6% Belgium Government 1,505,000.000 1,493,546.950
Bond 20240622
3% Belgium Government Bond 747,000.000 735,428.970
20340622
5.4% IRISH TREASURY 1,031,000.000 1,073,559.680
20250313
2.4% IRISH TREASURY 961,000.000 941,693.510
20300515
2% IRISH TREASURY 20450218 931,000.000 740,145.000
1% IRISH TREASURY 20260515 1,073,000.000 1,018,395.030
1.7% IRISH TREASURY 550,000.000 461,109.000
20370515
0.9% IRISH TREASURY 800,000.000 731,944.000
20280515
1.3% IRISH TREASURY 750,000.000 647,550.000
20330515
1.35% IRISH TREASURY 750,000.000 679,740.000
20310318
1.1% IRISH TREASURY 950,000.000 864,747.000
20290515
1.5% IRISH TREASURY 600,000.000 408,468.000
20500515
0.4% IRISH TREASURY 350,000.000 261,023.000
20350515
0.2% IRISH TREASURY 500,000.000 452,565.000
20270515
0.2% IRISH TREASURY 800,000.000 665,152.000
20301018
IRISH TREASURY 20311018 800,000.000 637,656.000
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.55% IRISH TREASURY 400,000.000 255,276.000
20410422
0.35% IRISH TREASURY 100,000.000 80,086.000
20321018
3% IRISH TREASURY 20431018 200,000.000 193,072.000
6.25% Austria Government 825,000.000 929,428.500
Bond 20270715
4.15% Austria Government 1,373,000.000 1,506,373.220
Bond 20370315
4.85% Austria Government 875,000.000 917,822.500
Bond 20260315
3.8% Austria Government 338,000.000 380,290.560
Bond 20620126
3.15% Austria Government 723,000.000 709,624.500
Bond 20440620
2.4% Austria Government 771,000.000 719,697.660
Bond 20340523
1.65% Austria Government 932,000.000 913,947.160
Bond 20241021
4% Finland Government Bond 667,000.000 679,439.550
20250704
2.75% Finland Government 389,000.000 387,595.710
Bond 20280704
2.625% Finland Government 407,000.000 373,544.600
Bond 20420704
6% SPANISH GOVERNMENT BOND 2,652,000.000 3,040,120.200
20290131
1.6% SPANISH GOVERNMENT 2,045,000.000 1,986,410.750
BOND 20250430
1.95% SPANISH GOVERNMENT 2,052,000.000 1,890,815.400
BOND 20300730
2.15% SPANISH GOVERNMENT 2,192,000.000 2,144,674.720
BOND 20251031
1.95% SPANISH GOVERNMENT 2,733,000.000 2,644,505.460
BOND 20260430
2.9% SPANISH GOVERNMENT 1,952,000.000 1,656,330.560
BOND 20461031
3.45% SPANISH GOVERNMENT 1,550,000.000 1,366,557.500
BOND 20660730
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.3% SPANISH GOVERNMENT 2,630,000.000 2,480,510.800
BOND 20261031
1.5% SPANISH GOVERNMENT 1,900,000.000 1,790,617.000
BOND 20270430
2.35% SPANISH GOVERNMENT 1,750,000.000 1,591,695.000
BOND 20330730
1.45% SPANISH GOVERNMENT 2,050,000.000 1,911,953.000
BOND 20271031
1.4% SPANISH GOVERNMENT 2,400,000.000 2,217,120.000
BOND 20280430
2.7% SPANISH GOVERNMENT 2,200,000.000 1,772,122.000
BOND 20481031
1.4% SPANISH GOVERNMENT 2,900,000.000 2,668,145.000
BOND 20280730
1.45% SPANISH GOVERNMENT 1,600,000.000 1,457,424.000
BOND 20290430
1.85% SPANISH GOVERNMENT 2,250,000.000 1,874,632.500
BOND 20350730
0.25% SPANISH GOVERNMENT 2,300,000.000 2,222,053.000
BOND 20240730
0.6% SPANISH GOVERNMENT 2,800,000.000 2,393,748.000
BOND 20291031
0.5% SPANISH GOVERNMENT 2,560,000.000 2,142,950.400
BOND 20300430
SPANISH GOVERNMENT BOND 2,500,000.000 2,374,975.000
20250131
1% SPANISH GOVERNMENT BOND 1,400,000.000 725,914.000
20501031
0.8% SPANISH GOVERNMENT 2,400,000.000 2,187,912.000
BOND 20270730
1.25% SPANISH GOVERNMENT 2,400,000.000 2,093,760.000
BOND 20301031
1.2% SPANISH GOVERNMENT 1,300,000.000 870,194.000
BOND 20401031
SPANISH GOVERNMENT BOND 500,000.000 460,875.000
20260131
0.1% SPANISH GOVERNMENT 2,200,000.000 1,726,340.000
BOND 20310430
SPANISH GOVERNMENT BOND 300,000.000 290,523.000
20240531
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.45% SPANISH GOVERNMENT 650,000.000 302,386.500
BOND 20711031
SPANISH GOVERNMENT BOND 2,500,000.000 2,168,225.000
20280131
0.85% SPANISH GOVERNMENT 1,900,000.000 1,306,934.000
BOND 20370730
0.5% SPANISH GOVERNMENT 1,900,000.000 1,518,993.000
BOND 20311031
1% SPANISH GOVERNMENT BOND 600,000.000 370,866.000
20420730
SPANISH GOVERNMENT BOND 900,000.000 804,897.000
20270131
0.7% SPANISH GOVERNMENT 2,100,000.000 1,684,221.000
BOND 20320430
1.9% SPANISH GOVERNMENT 600,000.000 384,726.000
BOND 20521031
SPANISH GOVERNMENT BOND 100,000.000 93,927.000
20250531
0.8% SPANISH GOVERNMENT 100,000.000 86,927.000
BOND 20290730
2.55% SPANISH GOVERNMENT 1,700,000.000 1,590,180.000
BOND 20321031
3.45% SPANISH GOVERNMENT 1,000,000.000 933,410.000
BOND 20430730
3.15% SPANISH GOVERNMENT 1,500,000.000 1,467,015.000
BOND 20330430
2.8% SPANISH GOVERNMENT 300,000.000 296,712.000
BOND 20260531
3.9% SPANISH GOVERNMENT 800,000.000 806,208.000
BOND 20390730
5.75% SPANISH GOVERNMENT 2,179,000.000 2,594,883.940
BOND 20320730
4.2% SPANISH GOVERNMENT 1,754,000.000 1,853,451.800
BOND 20370131
4.9% SPANISH GOVERNMENT 1,858,000.000 2,111,765.640
BOND 20400730
4.7% SPANISH GOVERNMENT 1,973,000.000 2,192,575.170
BOND 20410730
4.65% SPANISH GOVERNMENT 2,789,000.000 2,871,693.850
BOND 20250730
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5.9% SPANISH GOVERNMENT 1,965,000.000 2,123,064.600
BOND 20260730
5.15% SPANISH GOVERNMENT 1,770,000.000 1,943,052.900
BOND 20281031
5.15% SPANISH GOVERNMENT 1,299,000.000 1,532,781.030
BOND 20441031
2.75% SPANISH GOVERNMENT 2,097,000.000 2,086,598.880
BOND 20241031
ユーロ 小計 552,417,640.840
(84,050,344,053)
国債証券 合計 251,640,652,633
[251,640,652,633]
合計 251,640,652,633
[251,640,652,633]
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表
示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 272 銘柄
100% 49.7%
イギリス・ポンド 国債証券 57 銘柄
100% 4.7%
イスラエル・シュケル 国債証券 13 銘柄
100% 0.3%
オーストラリア・ドル 国債証券 27 銘柄
100% 1.6%
オフショア・人民元 国債証券 58 銘柄
100% 5.2%
カナダ・ドル 国債証券 42 銘柄
100% 1.9%
シンガポール・ドル 国債証券 20 銘柄
100% 0.4%
スウェーデン・クローナ 国債証券 8 銘柄
100% 0.2%
デンマーク・クローネ 国債証券 7 銘柄
100% 0.3%
ニュージーランド・ドル 国債証券 13 銘柄
100% 0.2%
ノルウェー・クローネ 国債証券 9 銘柄
100% 0.2%
ポーランド・ズロチ 国債証券 16 銘柄
100% 0.5%
マレーシア・リンギット 国債証券 32 銘柄
100% 0.5%
メキシコ・ペソ 国債証券 15 銘柄
100% 0.9%
ユーロ 国債証券 371 銘柄
100% 33.4%
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 7 期計算期間 (2022 年 6 月 16 日か
ら 2023 年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
1 【財務諸表】
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【財務諸表】
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第6期 第7期
2022年6月15日現在 2023年6月15日現在
資産の部
流動資産
11,666,767 15,093,946
コール・ローン
2,287,626,681 3,061,824,182
親投資信託受益証券
2,299,293,448 3,076,918,128
流動資産合計
2,299,293,448 3,076,918,128
資産合計
負債の部
流動負債
- 589,368
未払解約金
235,601 275,538
未払受託者報酬
4,359,420 5,098,281
未払委託者報酬
88,278 103,251
その他未払費用
4,683,299 6,066,438
流動負債合計
4,683,299 6,066,438
負債合計
純資産の部
元本等
1,913,328,634 2,408,871,747
元本
※１ ※１
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 381,281,515 661,979,943
152,811,045 264,802,149
（分配準備積立金）
2,294,610,149 3,070,851,690
元本等合計
2,294,610,149 3,070,851,690
純資産合計
2,299,293,448 3,076,918,128
負債純資産合計
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第6期 第7期
自 2021年6月16日 自 2022年6月16日
至 2022年6月15日 至 2023年6月15日
営業収益
- 2
受取利息
△ 26,459,664 175,980,100
有価証券売買等損益
△ 26,459,664 175,980,102
営業収益合計
営業費用
1,854 3,893
支払利息
453,976 534,221
受託者報酬
8,400,205 9,885,041
委託者報酬
170,088 200,197
その他費用
9,026,123 10,623,352
営業費用合計
△ 35,485,787 165,356,750
営業利益又は営業損失（△）
△ 35,485,787 165,356,750
経常利益又は経常損失（△）
△ 35,485,787 165,356,750
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△ 1,573,109 6,061,471
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 352,650,610 381,281,515
99,803,003 168,287,883
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
99,803,003 168,287,883
額
37,259,420 46,884,734
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
37,259,420 46,884,734
額
- -
分配金
※１ ※１
381,281,515 661,979,943
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 7 期
区分 自 2022 年 6 月 16 日
至 2023 年 6 月 15 日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づい
て評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第 6 期 第 7 期
区分
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
1. ※1 期首元本額 1,600,235,730 円 1,913,328,634 円
期中追加設定元本額 483,164,155 円 728,642,263 円
期中一部解約元本額 170,071,251 円 233,099,150 円
2. 計算期間末日における受益権の 1,913,328,634 口 2,408,871,747 口
総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 6 期 第 7 期
区分 自 2021 年 6 月 16 日 自 2022 年 6 月 16 日
至 2022 年 6 月 15 日 至 2023 年 6 月 15 日
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う 計算期間末における解約に伴う
当期純利益金額分配後の配当等 当期純利益金額分配後の配当等
収益から費用を控除した額（ 0 収益から費用を控除した額（ 0
円）、解約に伴う当期純利益金 円）、解約に伴う当期純利益金
額分配後の有価証券売買等損益 額分配後の有価証券売買等損益
から費用を控除し、繰越欠損金 から費用を控除し、繰越欠損金
を補填した額（ 0 円）、投資信託 を補填した額（ 129,205,780
約款に規定される収益調整金 円）、投資信託約款に規定され
（ 228,473,278 円）及び分配準備 る収益調整金（ 397,181,519 円）
積立金（ 152,811,045 円）より分 及び分配準備積立金
配対象額は 381,284,323 円（ 1 万 （ 135,596,369 円）より分配対象
口当たり 1,992.78 円）であり、 額は 661,983,668 円（ 1 万口当た
分配を行っておりません。 り 2,748.11 円）であり、分配を
行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 7 期
区分 自 2022 年 6 月 16 日
至 2023 年 6 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2
条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債
権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載して
おります。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じ
て有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第 7 期
区分
2023 年 6 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 6 期 第 7 期
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
種類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △25,389,933 170,022,618
合計 △25,389,933 170,022,618
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 6 期 第 7 期
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 7 期
自 2022 年 6 月 16 日
至 2023 年 6 月 15 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 6 期 第 7 期
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
１口当たり純資産額 1.1993 円 1.2748 円
（ 1 万口当たり純資産額） (11,993 円 ) (12,748 円 )
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(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種類 銘柄 券面総額 備考
（円）
親投資信 ダイワ新興国債券インデックス・マ 372,273,354 616,261,310
託受益証 ザーファンド
券
外国債券インデックスマザーファン 754,198,135 2,445,562,872
ド
親投資信託受益証券 合計 3,061,824,182
合計 3,061,824,182
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国債券インデッ
クスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投
資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
金 額 ( 円 ) 金 額 ( 円 )
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資産の部
流動資産
預金 144,216,820 190,310,784
コール・ローン 158,474,747 327,843,728
国債証券 24,262,786,212 33,928,192,104
派生商品評価勘定 1,207,005 980,588
未収入金 704,277 -
未収利息 402,462,526 537,068,210
前払費用 38,027,128 65,211,312
流動資産合計 25,007,878,715 35,049,606,726
資産合計 25,007,878,715 35,049,606,726
負債の部
流動負債
未払金 56,082,645 -
未払解約金 11,516,689 7,248,944
流動負債合計 67,599,334 7,248,944
負債合計 67,599,334 7,248,944
純資産の部
元本等
元本 ※1 17,421,108,690 21,168,871,625
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（ △ ） 7,519,170,691 13,873,486,157
元本等合計 24,940,279,381 35,042,357,782
純資産合計 24,940,279,381 35,042,357,782
負債純資産合計 25,007,878,715 35,049,606,726
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2022 年 6 月 16 日
区分
至 2023 年 6 月 15 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
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個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨
の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に
基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資
産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却
時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換
算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処
理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
1. ※1 期首 2021 年 6 月 16 日 2022 年 6 月 16 日
期首元本額 14,218,438,245 円 17,421,108,690 円
期中追加設定元本額 3,962,297,329 円 4,429,105,539 円
期中一部解約元本額 759,626,884 円 681,342,604 円
期末元本額の内訳
ファンド名
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新興国債券インデックスファン 232,916,589 円 365,087,963 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資家
専用）
ダイワファンドラップ 外国債券 320,250,166 円 372,273,354 円
インデックス エマージングプラ
ス（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップオンライ 353,283,647 円 426,231,978 円
ン 外国債券インデックス エ
マージングプラス（為替ヘッジ
なし）
Ｄ－Ｉ ' ｓ 新興国債券インデッ 60,099,426 円 60,255,051 円
クス
ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデッ 4,992,677,073 円 6,665,918,287 円
クス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 3,623,367,207 円 4,213,508,237 円
ダイワ新興国債券インデックス 692,689 円 2,314,763 円
（為替ヘッジなし）（投資一任
専用）
ＤＣダイワ新興国債券インデッ 7,659,852,331 円 8,887,151,762 円
クスファンド
ダイワ・インデックスセレクト 145,587,634 円 139,412,115 円
新興国債券
ダイワ・ノーロード 新興国債券 32,381,928 円 36,718,115 円
ファンド
計 17,421,108,690 円 21,168,871,625 円
2. 期末日における受益権の総数 17,421,108,690 口 21,168,871,625 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2022 年 6 月 16 日
区分
至 2023 年 6 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2
条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
ティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデ
リバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しており
ます。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的とし
て、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しておりま
す。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自
体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあり
ません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分 2023 年 6 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
種類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
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国債証券 △5,290,296,932 1,167,385,646
合計 △5,290,296,932 1,167,385,646
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2022 年 6月 15 日現在 2023 年 6月 15 日現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 )
１年超 １年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
買建 60,822,219 - 62,029,224 1,207,005 70,920,008 - 71,900,596 980,588
チェコ・コル・ - - - - 23,684,691 - 23,904,288 219,597
ナ
ハンガリー・ - - - - 26,962,547 - 27,239,488 276,941
フォリント
メキシコ・ペソ - - - - 20,272,770 - 20,756,820 484,050
ルーマニア・ 60,822,219 - 62,029,224 1,207,005 - - - -
レイ
合計 60,822,219 - 62,029,224 1,207,005 70,920,008 - 71,900,596 980,588
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよう
に評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
ない場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている
場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先
物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていな
い場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値
を用いております。
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(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の
対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
１口当たり純資産額 1.4316 円 1.6554 円
（ 1 万口当たり純資産額） (14,316 円 ) (16,554 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 インドネシア・ 8.25% Indonesia Treasury 8,250,000,000.000 9,537,495,000.000
ルピア
Bond 20360515
8.75% Indonesia Treasury 8,000,000,000.000 9,222,400,000.000
Bond 20310515
7.5% Indonesia Treasury 5,500,000,000.000 5,963,045,000.000
Bond 20320815
7.5% Indonesia Treasury 7,300,000,000.000 7,976,126,000.000
Bond 20380515
8.125% Indonesia Treasury 10,000,000,000.000 10,224,400,000.000
Bond 20240515
8.375% Indonesia Treasury 6,000,000,000.000 7,050,720,000.000
Bond 20390415
8.25% Indonesia Treasury 12,000,000,000.000 13,333,680,000.000
Bond 20290515
7% Indonesia Treasury Bond 17,300,000,000.000 18,045,630,000.000
20300915
6.5% Indonesia Treasury 16,700,000,000.000 16,958,015,000.000
Bond 20250615
7.5% Indonesia Treasury 13,300,000,000.000 14,528,654,000.000
Bond 20350615
7.5% Indonesia Treasury 13,500,000,000.000 14,715,945,000.000
Bond 20400415
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5.5% Indonesia Treasury 14,400,000,000.000 14,371,344,000.000
Bond 20260415
6.5% Indonesia Treasury 20,800,000,000.000 21,084,336,000.000
Bond 20310215
6.25% Indonesia Treasury 7,300,000,000.000 7,252,915,000.000
Bond 20360615
6.375% INDONESIA TREASURY 20,600,000,000.000 20,788,490,000.000
BOND 20320415
5.125% INDONESIA TREASURY 12,000,000,000.000 11,792,520,000.000
BOND 20270415
7.125% INDONESIA TREASURY 11,700,000,000.000 12,365,847,000.000
BOND 20420615
6.375% INDONESIA TREASURY 2,700,000,000.000 2,709,855,000.000
BOND 20370715
7% INDONESIA TREASURY BOND 11,300,000,000.000 11,914,833,000.000
20330215
6.375% INDONESIA TREASURY 7,600,000,000.000 7,776,320,000.000
BOND 20280815
7.125% INDONESIA TREASURY 4,600,000,000.000 4,916,802,000.000
BOND 20430615
7.125% INDONESIA TREASURY 2,200,000,000.000 2,344,518,000.000
BOND 20380615
11% Indonesia Treasury Bond 3,600,000,000.000 3,993,516,000.000
20250915
10.5% Indonesia Treasury 3,480,000,000.000 4,305,560,400.000
Bond 20300815
9.5% Indonesia Treasury 2,970,000,000.000 3,554,614,800.000
Bond 20310715
8.375% Indonesia Treasury 12,824,000,000.000 13,786,056,480.000
Bond 20260915
8.25% Indonesia Treasury 4,750,000,000.000 5,337,955,000.000
Bond 20320615
7% Indonesia Treasury Bond 12,530,000,000.000 13,016,414,600.000
20270515
6.125% Indonesia Treasury 11,450,000,000.000 11,555,225,500.000
Bond 20280515
6.625% Indonesia Treasury 10,575,000,000.000 10,827,425,250.000
Bond 20330515
8.375% Indonesia Treasury 14,320,000,000.000 16,569,099,200.000
Bond 20340315
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8.375% Indonesia Treasury 15,150,000,000.000 15,460,272,000.000
Bond 20240315
9% Indonesia Treasury Bond 10,620,000,000.000 12,148,536,600.000
20290315
インドネシア・ルピア 小計 355,428,565,830.000
(3,376,571,376)
ウルグアイ・ペ 8.5% Uruguay Government 2,800,000.000 2,653,336.000
ソ
International Bond 20280315
8.25% Uruguay Government 7,000,000.000 6,391,000.000
International Bond 20310521
ウルグアイ・ペソ 小計 9,044,336.000
(33,042,577)
エジプト・ポン 16.1% ARAB REP EGYPT 1,500,000.000 1,126,590.000
ド
20290507
14.35% ARAB REP EGYPT 1,000,000.000 893,270.000
20240910
14.4% ARAB REP EGYPT 4,000,000.000 2,763,440.000
20290910
13.536% ARAB REP EGYPT 1,500,000.000 1,294,215.000
20250114
14.664% ARAB REP EGYPT 4,500,000.000 3,056,265.000
20301006
14.556% ARAB REP EGYPT 2,000,000.000 1,487,740.000
20271013
14.369% ARAB REP EGYPT 9,000,000.000 7,431,390.000
20251020
14.292% ARAB REP EGYPT 6,000,000.000 4,444,740.000
20280105
14.06% ARAB REP EGYPT 18,800,000.000 15,220,480.000
20260112
14.483% ARAB REP EGYPT 9,000,000.000 7,241,310.000
20260406
14.563% ARAB REP EGYPT 1,000,000.000 801,340.000
20260706
14.531% ARAB REP EGYPT 8,300,000.000 7,453,068.000
20240914
エジプト・ポンド 小計 53,213,848.000
(241,606,834)
オフショア・人 3.22% China Government Bond 3,700,000.000 3,794,868.000
民元
20251206
558/885
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.25% China Government Bond 4,800,000.000 5,010,096.000
20281122
3.19% China Government Bond 4,000,000.000 4,043,560.000
20240411
3.29% China Government Bond 5,900,000.000 6,161,488.000
20290523
3.25% China Government Bond 4,800,000.000 4,946,208.000
20260606
3.12% China Government Bond 4,200,000.000 4,314,324.000
20261205
3.13% China Government Bond 5,700,000.000 5,898,246.000
20291121
2.94% China Government Bond 4,500,000.000 4,555,935.000
20241017
2.85% China Government Bond 4,800,000.000 4,884,288.000
20270604
2.68% China Government Bond 8,000,000.000 8,037,920.000
20300521
1.99% China Government Bond 6,500,000.000 6,483,490.000
20250409
3.02% China Government Bond 7,000,000.000 7,137,060.000
20251022
3.28% China Government Bond 5,000,000.000 5,195,350.000
20271203
3.27% China Government Bond 6,300,000.000 6,618,150.000
20301119
3.03% China Government Bond 3,900,000.000 3,988,491.000
20260311
3.81% China Government Bond 5,800,000.000 6,576,388.000
20500914
2.84% China Government Bond 4,000,000.000 4,030,600.000
20240408
3.01% China Government Bond 5,000,000.000 5,135,050.000
20280513
3.72% China Government Bond 2,000,000.000 2,232,300.000
20510412
3.02% China Government Bond 7,000,000.000 7,180,880.000
20310527
2.69% CHINA GOVERNMENT BOND 2,500,000.000 2,529,000.000
20260812
559/885
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.47% CHINA GOVERNMENT BOND 3,900,000.000 3,920,904.000
20240902
2.91% CHINA GOVERNMENT BOND 1,800,000.000 1,837,134.000
20281014
3.53% CHINA GOVERNMENT BOND 1,000,000.000 1,082,370.000
20511018
2.89% CHINA GOVERNMENT BOND 1,000,000.000 1,016,190.000
20311118
2.37% CHINA GOVERNMENT BOND 2,800,000.000 2,799,720.000
20270120
2.75% CHINA GOVERNMENT BOND 3,000,000.000 3,015,390.000
20320217
2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 3,500,000.000 3,550,995.000
20290324
2.48% CHINA GOVERNMENT BOND 2,200,000.000 2,207,194.000
20270415
3.32% CHINA GOVERNMENT BOND 1,000,000.000 1,044,780.000
20520415
2.76% CHINA GOVERNMENT BOND 2,500,000.000 2,513,200.000
20320515
2.75% CHINA GOVERNMENT BOND 3,600,000.000 3,634,524.000
20290615
2.5% CHINA GOVERNMENT BOND 3,700,000.000 3,711,914.000
20270725
2.69% CHINA GOVERNMENT BOND 3,000,000.000 3,000,210.000
20320815
2.18% CHINA GOVERNMENT BOND 3,900,000.000 3,898,596.000
20250825
2.6% CHINA GOVERNMENT BOND 1,600,000.000 1,587,920.000
20320901
2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 3,300,000.000 3,305,313.000
20290925
2.44% CHINA GOVERNMENT BOND 3,200,000.000 3,202,560.000
20271015
3.12% CHINA GOVERNMENT BOND 1,200,000.000 1,219,992.000
20521025
2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 3,700,000.000 3,737,851.000
20321115
2.79% CHINA GOVERNMENT BOND 1,200,000.000 1,212,948.000
20291215
560/885
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.64% CHINA GOVERNMENT BOND 1,200,000.000 1,211,940.000
20280115
2.46% CHINA GOVERNMENT BOND 2,600,000.000 2,615,184.000
20260215
2.88% CHINA GOVERNMENT BOND 2,500,000.000 2,548,525.000
20330225
2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 1,700,000.000 1,722,661.000
20300325
3.19% CHINA GOVERNMENT BOND 1,200,000.000 1,240,512.000
20530415
オフショア・人民元 小計 169,592,219.000
(3,316,036,658)
コロンビア・ペ 9.85% Colombia Government 90,000,000.000 86,751,900.000
ソ
International Bond 20270628
10% Colombian TES 20240724 3,850,000,000.000 3,858,354,500.000
6% Colombian TES 20280428 5,570,000,000.000 4,710,103,400.000
7.5% Colombian TES 20260826 5,410,000,000.000 5,037,305,100.000
7.75% Colombian TES 3,600,000,000.000 3,143,232,000.000
20300918
7% Colombian TES 20320630 4,650,000,000.000 3,731,950,500.000
6.25% Colombian TES 3,700,000,000.000 3,410,623,000.000
20251126
7.25% Colombian TES 4,900,000,000.000 3,823,519,000.000
20341018
5.75% Colombian TES 3,200,000,000.000 2,719,456,000.000
20271103
7.25% Colombian TES 4,510,000,000.000 3,099,181,800.000
20501026
6.25% Colombian TES 1,900,000,000.000 1,322,400,000.000
20360709
7% COLOMBIAN TES 20310326 5,400,000,000.000 4,454,136,000.000
9.25% COLOMBIAN TES 4,500,000,000.000 3,908,295,000.000
20420528
13.25% COLOMBIAN TES 2,500,000,000.000 2,889,075,000.000
20330209
コロンビア・ペソ 小計 46,194,383,200.000
(1,553,655,689)
タイ・バーツ 4.875% Thailand Government 36,050,000.000 41,162,971.500
Bond 20290622
561/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.85% Thailand Government 31,610,000.000 32,937,303.900
Bond 20251212
3.65% Thailand Government 32,700,000.000 35,614,551.000
Bond 20310620
3.4% Thailand Government 29,600,000.000 31,359,720.000
Bond 20360617
2.125% Thailand Government 35,400,000.000 35,346,192.000
Bond 20261217
3.775% Thailand Government 37,500,000.000 41,397,375.000
Bond 20320625
2.875% Thailand Government 34,900,000.000 33,107,536.000
Bond 20460617
2.875% Thailand Government 34,500,000.000 35,467,035.000
Bond 20281217
3.3% Thailand Government 40,500,000.000 42,711,300.000
Bond 20380617
1.45% Thailand Government 42,000,000.000 41,598,900.000
Bond 20241217
1.6% Thailand Government 36,500,000.000 34,858,595.000
Bond 20291217
1.6% Thailand Government 15,500,000.000 13,755,010.000
Bond 20350617
0.95% Thailand Government 43,000,000.000 42,034,650.000
Bond 20250617
0.75% Thailand Government 32,900,000.000 32,477,893.000
Bond 20240617
1.585% Thailand Government 32,900,000.000 28,965,489.000
Bond 20351217
2% Thailand Government Bond 51,000,000.000 49,363,920.000
20311217
2% Thailand Government Bond 23,000,000.000 19,686,620.000
20420617
1% THAILAND GOVERNMENT BOND 48,000,000.000 45,804,960.000
20270617
0.75% THAILAND GOVERNMENT 43,000,000.000 42,293,510.000
BOND 20240917
2.65% THAILAND GOVERNMENT 43,000,000.000 43,740,890.000
BOND 20280617
3.39% THAILAND GOVERNMENT 24,500,000.000 26,048,155.000
BOND 20370617
562/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.35% THAILAND GOVERNMENT 36,500,000.000 36,747,105.000
BOND 20260617
3.45% THAILAND GOVERNMENT 20,000,000.000 21,099,200.000
BOND 20430617
3.35% THAILAND GOVERNMENT 19,000,000.000 20,291,240.000
BOND 20330617
タイ・バーツ 小計 827,870,121.400
(3,336,316,589)
チェコ・コルナ 2.5% Czech Republic 19,600,000.000 17,777,984.000
Government Bond 20280825
5.7% Czech Republic 12,100,000.000 12,098,064.000
Government Bond 20240525
2.4% Czech Republic 21,100,000.000 19,851,513.000
Government Bond 20250917
1% Czech Republic 23,900,000.000 21,311,630.000
Government Bond 20260626
0.95% Czech Republic 22,000,000.000 17,557,980.000
Government Bond 20300515
0.25% Czech Republic 22,500,000.000 19,149,975.000
Government Bond 20270210
2.75% Czech Republic 24,500,000.000 22,270,500.000
Government Bond 20290723
2% Czech Republic 22,000,000.000 17,845,960.000
Government Bond 20331013
1.2% Czech Republic 22,700,000.000 18,054,672.000
Government Bond 20310313
0.05% Czech Republic 10,000,000.000 7,601,000.000
Government Bond 20291129
4.2% Czech Republic 13,500,000.000 13,292,100.000
Government Bond 20361204
1.75% CZECH REPUBLIC 20,500,000.000 16,707,500.000
GOVERNMENT BOND 20320623
1.25% CZECH REPUBLIC 17,500,000.000 16,402,575.000
GOVERNMENT BOND 20250214
1.5% CZECH REPUBLIC 10,000,000.000 6,540,000.000
GOVERNMENT BOND 20400424
CZECH REPUBLIC GOVERNMENT 5,000,000.000 4,607,500.000
BOND 20241212
3.5% CZECH REPUBLIC 6,000,000.000 5,562,000.000
GOVERNMENT BOND 20350530
563/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6% CZECH REPUBLIC 15,500,000.000 15,996,000.000
GOVERNMENT BOND 20260226
5% CZECH REPUBLIC 15,500,000.000 16,073,500.000
GOVERNMENT BOND 20300930
5.5% CZECH REPUBLIC 12,000,000.000 12,666,000.000
GOVERNMENT BOND 20281212
1.95% CZECH REPUBLIC 6,000,000.000 4,536,000.000
GOVERNMENT BOND 20370730
チェコ・コルナ 小計 285,902,453.000
(1,828,374,778)
チリ・ペソ 4.5% BONOS TESORERIA PESOS 500,000,000.000 483,275,000.000
20260301
5% BONOS TESORERIA PESOS 720,000,000.000 713,196,000.000
20350301
6% BONOS TESORERIA PESOS 630,000,000.000 700,963,200.000
20430101
4.7% BONOS TESORERIA PESOS 685,000,000.000 663,669,100.000
20300901
2.5% BONOS TESORERIA PESOS 1,000,000,000.000 926,820,000.000
20250301
2.3% BONOS TESORERIA PESOS 250,000,000.000 215,015,000.000
20281001
5% BONOS TESORERIA PESOS 200,000,000.000 196,810,000.000
20281001
7% BONOS TESORERIA PESOS 220,000,000.000 254,553,200.000
20340501
6% BONOS TESORERIA PESOS 500,000,000.000 531,210,000.000
20330401
チリ・ペソ 小計 4,685,511,500.000
(820,264,385)
ドミニカ・ペソ 9.75% Dominican Republic 11,000,000.000 11,022,000.000
International Bond 20260605
13.625% DOMINICAN REPUBLIC 11,400,000.000 13,876,080.000
INTERNATIONAL BOND 20330203
ドミニカ・ペソ 小計 24,898,080.000
(63,716,677)
トルコ・リラ 9% Turkey Government Bond 1,630,000.000 1,503,267.500
20240724
8% Turkey Government Bond 2,690,000.000 2,345,895.200
20250312
564/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10.6% Turkey Government 5,570,000.000 5,139,996.000
Bond 20260211
11% Turkey Government Bond 2,970,000.000 2,605,165.200
20270224
10.5% Turkey Government 9,000,000.000 7,915,680.000
Bond 20270811
12.4% Turkey Government 5,000,000.000 4,856,950.000
Bond 20280308
12.6% Turkey Government 9,100,000.000 8,926,008.000
Bond 20251001
11.7% Turkey Government 8,400,000.000 7,430,556.000
Bond 20301113
16.9% TURKEY GOVERNMENT 8,500,000.000 9,036,265.000
BOND 20260902
トルコ・リラ 小計 49,759,782.900
(296,264,771)
ハンガリー・ 3% Hungary Government Bond 98,500,000.000 89,982,705.000
フォリント
20240626
3% Hungary Government Bond 270,000,000.000 219,483,000.000
20271027
2.75% Hungary Government 130,000,000.000 106,680,600.000
Bond 20261222
6.75% Hungary Government 153,000,000.000 145,103,670.000
Bond 20281022
3% Hungary Government Bond 225,000,000.000 174,546,000.000
20300821
2.5% Hungary Government 220,000,000.000 195,624,000.000
Bond 20241024
3.25% Hungary Government 272,000,000.000 208,936,800.000
Bond 20311022
1% Hungary Government Bond 270,000,000.000 221,967,000.000
20251126
3% Hungary Government Bond 202,000,000.000 130,714,200.000
20381027
1.5% Hungary Government 169,000,000.000 137,785,700.000
Bond 20260422
2% Hungary Government Bond 135,000,000.000 100,966,500.000
20290523
2.25% Hungary Government 215,000,000.000 145,834,500.000
Bond 20330420
565/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.5% Hungary Government 100,000,000.000 80,182,000.000
Bond 20260826
3% HUNGARY GOVERNMENT BOND 150,000,000.000 93,747,000.000
20410425
2.25% HUNGARY GOVERNMENT 75,000,000.000 49,387,500.000
BOND 20340622
4.5% HUNGARY GOVERNMENT 100,000,000.000 86,131,000.000
BOND 20280323
4.75% HUNGARY GOVERNMENT 170,000,000.000 143,284,500.000
BOND 20321124
5.5% Hungary Government 282,500,000.000 258,148,500.000
Bond 20250624
ハンガリー・フォリント 小計 2,588,505,175.000
(1,060,958,382)
フィリピン・ペ 6.25% Philippine Government 10,000,000.000 9,765,200.000
ソ
International Bond 20360114
フィリピン・ペソ 小計 9,765,200.000
(24,501,864)
ブラジル・レア 10% Brazil Notas do Tesouro 12,890,000.000 12,683,888.900
ル
Nacional Serie F 20250101
10% Brazil Notas do Tesouro 14,850,000.000 14,593,392.000
Nacional Serie F 20270101
10% Brazil Notas do Tesouro 10,600,000.000 10,221,792.000
Nacional Serie F 20290101
10% Brazil Notas do Tesouro 4,600,000.000 4,379,108.000
Nacional Serie F 20310101
10% BRAZIL NOTAS DO TESOURO 4,800,000.000 4,503,600.000
NACIONAL SERIE F 20330101
Brazil Letras do Tesouro 33,700,000.000 31,532,416.000
Nacional 20240101
Brazil Letras do Tesouro 11,100,000.000 9,878,001.000
Nacional 20240701
BRAZIL LETRAS DO TESOURO 15,500,000.000 12,590,650.000
NACIONAL 20250701
BRAZIL LETRAS DO TESOURO 23,700,000.000 18,335,742.000
NACIONAL 20260101
BRAZIL LETRAS DO TESOURO 5,500,000.000 4,046,790.000
NACIONAL 20260701
ブラジル・レアル 小計 122,765,379.900
(3,578,733,590)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ペルー・ソル 5.7% Peru Government Bond 1,230,000.000 1,226,494.500
20240812
6.35% Peru Government Bond 2,870,000.000 2,861,590.900
20280812
6.15% Peru Government Bond 3,350,000.000 3,153,020.000
20320812
5.94% Peru Government Bond 3,400,000.000 3,288,922.000
20290212
5.4% Peru Government Bond 2,050,000.000 1,784,320.000
20340812
5.35% Peru Government Bond 1,500,000.000 1,236,015.000
20400812
8.2% Peru Government Bond 2,075,000.000 2,204,189.500
20260812
6.9% Peru Government Bond 3,465,000.000 3,383,676.450
20370812
6.95% Peru Government Bond 3,070,000.000 3,071,473.600
20310812
ペルー・ソル 小計 22,209,701.950
(851,455,565)
ポーランド・ズ 2.5% Poland Government Bond 8,190,000.000 7,428,739.500
ロチ
20260725
2.5% Poland Government Bond 5,240,000.000 4,617,750.000
20270725
2.5% Poland Government Bond 5,600,000.000 5,438,216.000
20240425
2.75% Poland Government 8,250,000.000 6,944,520.000
Bond 20291025
2.25% Poland Government 6,700,000.000 6,375,988.000
Bond 20241025
0.75% Poland Government 5,550,000.000 5,061,045.000
Bond 20250425
1.25% Poland Government 6,900,000.000 5,043,900.000
Bond 20301025
0.25% Poland Government 5,700,000.000 4,748,499.000
Bond 20261025
1.75% POLAND GOVERNMENT 6,950,000.000 4,976,895.000
BOND 20320425
3.75% POLAND GOVERNMENT 5,500,000.000 5,107,575.000
BOND 20270525
567/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7.5% POLAND GOVERNMENT BOND 4,200,000.000 4,495,008.000
20280725
POLAND GOVERNMENT BOND 1,300,000.000 1,143,753.000
20251025
6% POLAND GOVERNMENT BOND 1,600,000.000 1,613,600.000
20331025
2.75% Poland Government 6,950,000.000 6,068,392.500
Bond 20280425
3.25% Poland Government 6,150,000.000 5,834,197.500
Bond 20250725
ポーランド・ズロチ 小計 74,898,078.500
(2,558,555,811)
マレーシア・リ 4.258% Malaysia Government 1,800,000.000 1,843,704.000
ンギット
Investment Issue 20270726
4.369% Malaysia Government 3,500,000.000 3,624,985.000
Investment Issue 20281031
4.128% Malaysia Government 1,900,000.000 1,933,858.000
Investment Issue 20250815
4.13% Malaysia Government 2,900,000.000 2,958,957.000
Investment Issue 20290709
3.655% Malaysia Government 2,700,000.000 2,707,992.000
Investment Issue 20241015
3.726% Malaysia Government 4,200,000.000 4,225,032.000
Investment Issue 20260331
3.465% Malaysia Government 5,100,000.000 4,983,567.000
Investment Issue 20301015
3.422% Malaysia Government 3,500,000.000 3,477,425.000
Investment Issue 20270930
3.447% Malaysia Government 3,100,000.000 2,922,835.000
Investment Issue 20360715
4.417% MALAYSIA T-BILL 3,300,000.000 3,409,098.000
20410930
3.99% MALAYSIA GOVERNMENT 3,800,000.000 3,849,514.000
INVESTMENT ISSUE 20251015
3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT 2,450,000.000 2,441,768.000
20270531
3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT 3,250,000.000 3,263,845.000
20280615
4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,740,000.000 1,753,920.000
20240715
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT 4,350,000.000 4,396,501.500
20250915
4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT 2,300,000.000 2,361,870.000
20350531
3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT 3,800,000.000 3,845,904.000
20261130
4.059% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,720,000.000 1,735,153.200
20240930
3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT 3,820,000.000 3,867,024.200
20271116
4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT 4,300,000.000 4,620,823.000
20370407
3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT 2,800,000.000 2,826,740.000
20250314
4.893% MALAYSIAN GOVERNMENT 2,100,000.000 2,306,031.000
20380608
3.906% MALAYSIAN GOVERNMENT 2,000,000.000 2,026,400.000
20260715
3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT 2,950,000.000 2,982,922.000
20290815
4.921% MALAYSIAN GOVERNMENT 2,100,000.000 2,346,414.000
20480706
3.478% MALAYSIAN GOVERNMENT 3,300,000.000 3,306,666.000
20240614
3.828% MALAYSIAN GOVERNMENT 3,000,000.000 2,969,070.000
20340705
3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT 3,500,000.000 3,339,910.000
20400522
4.065% MALAYSIAN GOVERNMENT 4,300,000.000 4,217,655.000
20500615
2.632% MALAYSIAN GOVERNMENT 2,900,000.000 2,667,942.000
20310415
3.582% MALAYSIAN GOVERNMENT 2,400,000.000 2,372,760.000
20320715
4.193% MALAYSIAN GOVERNMENT 2,900,000.000 2,980,156.000
20321007
4.696% MALAYSIAN GOVERNMENT 2,300,000.000 2,478,434.000
20421015
3.599% MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.000 601,068.000
20280731
569/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4.291% MALAYSIAN GOVERNMENT 2,100,000.000 2,140,005.000
20430814
4.662% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,400,000.000 1,507,464.000
20380331
4.245% MALAYSIAN GOVERNMENT 2,400,000.000 2,478,624.000
20300930
4.457% MALAYSIAN GOVERNMENT 750,000.000 789,120.000
20530331
3.519% MALAYSIAN GOVERNMENT 1,300,000.000 1,299,896.000
20280420
マレーシア・リンギット 小計 109,861,052.900
(3,335,293,677)
メキシコ・ペソ 5.75% Mexican Bonos 52,400,000.000 47,698,148.000
20260305
8% Mexican Bonos 20471107 29,300,000.000 26,360,917.000
8% Mexican Bonos 20240905 39,000,000.000 37,719,630.000
5.5% MEXICAN BONOS 20270304 23,000,000.000 20,355,230.000
5% MEXICAN BONOS 20250306 25,700,000.000 23,639,888.000
8% MEXICAN BONOS 20530731 16,000,000.000 14,273,920.000
7.5% MEXICAN BONOS 20330526 15,300,000.000 13,945,185.000
10% Mexican Bonos 20241205 30,550,000.000 30,286,353.500
7.5% Mexican Bonos 20270603 40,030,000.000 37,853,568.900
10% Mexican Bonos 20361120 9,390,000.000 10,240,452.300
8.5% Mexican Bonos 20290531 35,230,000.000 34,644,829.700
8.5% Mexican Bonos 20381118 25,100,000.000 24,027,226.000
7.75% Mexican Bonos 55,350,000.000 51,921,621.000
20310529
7.75% Mexican Bonos 34,120,000.000 30,048,119.200
20421113
7.75% Mexican Bonos 10,430,000.000 9,613,539.600
20341123
メキシコ・ペソ 小計 412,628,628.200
(3,377,489,110)
ルーマニア・レ 4.75% Romania Government 2,450,000.000 2,387,770.000
イ
Bond 20250224
5.8% Romania Government 2,800,000.000 2,725,660.000
Bond 20270726
3.25% Romania Government 1,600,000.000 1,559,184.000
Bond 20240429
570/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5% Romania Government Bond 2,600,000.000 2,410,070.000
20290212
4.85% Romania Government 2,500,000.000 2,397,125.000
Bond 20260422
3.65% Romania Government 2,900,000.000 2,378,551.000
Bond 20310924
4.5% Romania Government 2,500,000.000 2,456,850.000
Bond 20240617
3.65% Romania Government 2,300,000.000 2,184,195.000
Bond 20250728
4.15% Romania Government 1,600,000.000 1,450,016.000
Bond 20280126
3.7% Romania Government 2,200,000.000 2,125,838.000
Bond 20241125
3.25% Romania Government 2,100,000.000 1,921,668.000
Bond 20260624
4.15% ROMANIA GOVERNMENT 2,500,000.000 2,149,275.000
BOND 20301024
4.75% ROMANIA GOVERNMENT 2,700,000.000 2,296,188.000
BOND 20341011
2.5% ROMANIA GOVERNMENT 2,300,000.000 1,956,035.000
BOND 20271025
4.85% ROMANIA GOVERNMENT 2,300,000.000 2,098,198.000
BOND 20290725
6.7% ROMANIA GOVERNMENT 2,000,000.000 2,008,940.000
BOND 20320225
4.25% ROMANIA GOVERNMENT 1,100,000.000 870,144.000
BOND 20360428
3.5% ROMANIA GOVERNMENT 2,000,000.000 1,872,420.000
BOND 20251125
8.25% ROMANIA GOVERNMENT 2,100,000.000 2,325,204.000
BOND 20320929
8.75% ROMANIA GOVERNMENT 700,000.000 765,968.000
BOND 20281030
ルーマニア・レイ 小計 40,339,299.000
(1,240,385,036)
ロシア・ルーブ 8.15% Russian Federal Bond 46,760,000.000 0.000
ル
- OFZ 20270203
7.05% Russian Federal Bond 46,160,000.000 0.000
- OFZ 20280119
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7% Russian Federal Bond - 33,800,000.000 0.000
OFZ 20230816
8.5% Russian Federal Bond - 43,000,000.000 0.000
OFZ 20310917
7.75% Russian Federal Bond 45,600,000.000 0.000
- OFZ 20260916
7.7% Russian Federal Bond - 46,100,000.000 0.000
OFZ 20330323
7.1% Russian Federal Bond - 48,600,000.000 0.000
OFZ 20241016
6.5% Russian Federal Bond - 48,000,000.000 0.000
OFZ 20240228
7.25% Russian Federal Bond 55,000,000.000 0.000
- OFZ 20340510
6.9% Russian Federal Bond - 49,000,000.000 0.000
OFZ 20290523
7.95% Russian Federal Bond 46,000,000.000 0.000
- OFZ 20261007
7.4% Russian Federal Bond - 55,000,000.000 0.000
OFZ 20240717
7.15% Russian Federal Bond 59,000,000.000 0.000
- OFZ 20251112
7.65% Russian Federal Bond 65,000,000.000 0.000
- OFZ 20300410
7.7% Russian Federal Bond - 38,000,000.000 0.000
OFZ 20390316
6% Russian Federal Bond - 68,000,000.000 0.000
OFZ 20271006
4.5% Russian Federal Bond - 71,000,000.000 0.000
OFZ 20250716
6.1% Russian Federal Bond - 63,000,000.000 0.000
OFZ 20350718
5.7% Russian Federal Bond - 65,000,000.000 0.000
OFZ 20280517
6.9% RUSSIAN FEDERAL BOND - 74,000,000.000 0.000
OFZ 20310723
6.7% RUSSIAN FEDERAL BOND - 50,000,000.000 0.000
OFZ 20290314
ロシア・ルーブル 小計 0.000
( - )
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
南アフリカ・ラ 10.5% REPUBLIC OF SOUTH 65,650,000.000 67,748,830.500
ンド
AFRICA 20261221
6.25% REPUBLIC OF SOUTH 17,720,000.000 11,268,148.000
AFRICA 20360331
6.5% REPUBLIC OF SOUTH 16,280,000.000 9,649,156.000
AFRICA 20410228
7% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 29,540,000.000 23,432,605.000
20310228
8.75% REPUBLIC OF SOUTH 63,020,000.000 46,032,959.000
AFRICA 20480228
8.5% REPUBLIC OF SOUTH 48,800,000.000 37,288,080.000
AFRICA 20370131
8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 62,200,000.000 54,385,814.000
20300131
8.75% REPUBLIC OF SOUTH 42,700,000.000 31,446,415.000
AFRICA 20440131
8.25% REPUBLIC OF SOUTH 52,200,000.000 43,553,070.000
AFRICA 20320331
8.875% REPUBLIC OF SOUTH 50,200,000.000 41,005,870.000
AFRICA 20350228
9% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 39,400,000.000 30,399,070.000
20400131
南アフリカ・ランド 小計 396,210,017.500
(3,034,968,735)
国債証券 合計 33,928,192,104
[33,928,192,104]
合計 33,928,192,104
[33,928,192,104]
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表
示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
インドネシア・ルピア 国債証券 33 銘柄
100% 10.0%
ウルグアイ・ペソ 国債証券 2 銘柄
100% 0.1%
エジプト・ポンド 国債証券 12 銘柄
100% 0.7%
オフショア・人民元 国債証券 46 銘柄
100% 9.8%
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コロンビア・ペソ 国債証券 14 銘柄
100% 4.6%
タイ・バーツ 国債証券 24 銘柄
100% 9.8%
チェコ・コルナ 国債証券 20 銘柄
100% 5.4%
チリ・ペソ 国債証券 9 銘柄
100% 2.4%
ドミニカ・ペソ 国債証券 2 銘柄
100% 0.2%
トルコ・リラ 国債証券 9 銘柄
100% 0.9%
ハンガリー・フォリント 国債証券 18 銘柄
100% 3.1%
フィリピン・ペソ 国債証券 1 銘柄
100% 0.1%
ブラジル・レアル 国債証券 10 銘柄
100% 10.5%
ペルー・ソル 国債証券 9 銘柄
100% 2.5%
ポーランド・ズロチ 国債証券 15 銘柄
100% 7.5%
マレーシア・リンギット 国債証券 39 銘柄
100% 9.8%
メキシコ・ペソ 国債証券 15 銘柄
100% 10.0%
ルーマニア・レイ 国債証券 20 銘柄
100% 3.7%
ロシア・ルーブル 国債証券 21 銘柄
-% -%
南アフリカ・ランド 国債証券 11 銘柄
100% 8.9%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
前記「ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）」に記載のとおりであります。
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【ダイワファンドラップ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 7 期計算期間 (2022 年 6 月 16 日か
ら 2023 年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
1 【財務諸表】
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【財務諸表】
ダイワファンドラップ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第6期 第7期
2022年6月15日現在 2023年6月15日現在
資産の部
流動資産
25,258,380 27,759,808
コール・ローン
6,939,720,471 8,359,898,563
親投資信託受益証券
6,964,978,851 8,387,658,371
流動資産合計
6,964,978,851 8,387,658,371
資産合計
負債の部
流動負債
10,102,771 10,591,876
未払解約金
735,028 826,817
未払受託者報酬
10,658,698 11,989,453
未払委託者報酬
183,690 206,621
その他未払費用
21,680,187 23,614,767
流動負債合計
21,680,187 23,614,767
負債合計
純資産の部
元本等
5,463,295,501 6,389,175,673
元本
※１ ※１
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 1,480,003,163 1,974,867,931
1,020,863,659 855,646,964
（分配準備積立金）
6,943,298,664 8,364,043,604
元本等合計
6,943,298,664 8,364,043,604
純資産合計
6,964,978,851 8,387,658,371
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第6期 第7期
自 2021年6月16日 自 2022年6月16日
至 2022年6月15日 至 2023年6月15日
営業収益
2 6
受取利息
△ 642,518,054 256,278,092
有価証券売買等損益
△ 642,518,052 256,278,098
営業収益合計
営業費用
3,596 6,988
支払利息
1,432,235 1,653,498
受託者報酬
20,768,936 23,977,015
委託者報酬
357,908 413,213
その他費用
22,562,675 26,050,714
営業費用合計
△ 665,080,727 230,227,384
営業利益又は営業損失（△）
△ 665,080,727 230,227,384
経常利益又は経常損失（△）
△ 665,080,727 230,227,384
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
△ 38,546,589 49,338,907
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,766,892,093 1,480,003,163
678,481,345 592,852,845
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
678,481,345 592,852,845
額
338,836,137 278,876,554
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
338,836,137 278,876,554
額
- -
分配金
※１ ※１
1,480,003,163 1,974,867,931
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 7 期
区分 自 2022 年 6 月 16 日
至 2023 年 6 月 15 日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づい
て評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第 6 期 第 7 期
区分
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
1. ※1 期首元本額 4,336,083,892 円 5,463,295,501 円
期中追加設定元本額 1,972,084,634 円 1,930,903,164 円
期中一部解約元本額 844,873,025 円 1,005,022,992 円
2. 計算期間末日における受益権の 5,463,295,501 口 6,389,175,673 口
総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 6 期 第 7 期
区分 自 2021 年 6 月 16 日 自 2022 年 6 月 16 日
至 2022 年 6 月 15 日 至 2023 年 6 月 15 日
※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う 計算期間末における解約に伴う
当期純利益金額分配後の配当等 当期純利益金額分配後の配当等
収益から費用を控除した額（ 0 収益から費用を控除した額（ 0
円）、解約に伴う当期純利益金 円）、解約に伴う当期純利益金
額分配後の有価証券売買等損益 額分配後の有価証券売買等損益
から費用を控除し、繰越欠損金 から費用を控除し、繰越欠損金
を補填した額（ 0 円）、投資信託 を補填した額（ 0 円）、投資信託
約款に規定される収益調整金 約款に規定される収益調整金
（ 1,128,740,648 円）及び分配準 （ 1,658,250,976 円）及び分配準
備積立金（ 1,020,863,659 円）よ 備積立金（ 855,646,964 円）より
り分配対象額は 2,149,604,307 円 分配対象額は 2,513,897,940 円
（ 1 万口当たり 3,934.63 円）であ （ 1 万口当たり 3,934.62 円）であ
り、分配を行っておりません。 り、分配を行っておりません。
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 7 期
区分 自 2022 年 6 月 16 日
至 2023 年 6 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2
条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債
権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載して
おります。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じ
て有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 7 期
区分
2023 年 6 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第 6 期 第 7 期
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
種類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △626,186,011 220,526,545
合計 △626,186,011 220,526,545
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 6 期 第 7 期
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 7 期
自 2022 年 6 月 16 日
至 2023 年 6 月 15 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 6 期 第 7 期
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
１口当たり純資産額 1.2709 円 1.3091 円
（ 1 万口当たり純資産額） (12,709 円 ) (13,091 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種類 銘柄 券面総額 備考
（円）
親投資信 ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド 2,550,149,034 8,359,898,563
託受益証
券
親投資信託受益証券 合計 8,359,898,563
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 8,359,898,563
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対
照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券でありま
す。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
金 額 ( 円 ) 金 額 ( 円 )
資産の部
流動資産
コール・ローン 8,226,563,058 8,356,129,716
投資証券 ※2 429,701,345,100 457,635,466,600
未収入金 1,569,533,936 2,906,211,667
未収配当金 2,639,651,445 3,035,932,269
前払金 409,920,000 96,320,000
流動資産合計 442,547,013,539 472,030,060,252
資産合計 442,547,013,539 472,030,060,252
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 729,736,000 10,136,000
未払解約金 18,334,000 2,067,518,000
流動負債合計 748,070,000 2,077,654,000
負債合計 748,070,000 2,077,654,000
純資産の部
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元本等
元本 ※1 139,303,981,506 143,357,852,675
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（ △ ） 302,494,962,033 326,594,553,577
元本等合計 441,798,943,539 469,952,406,252
純資産合計 441,798,943,539 469,952,406,252
負債純資産合計 442,547,013,539 472,030,060,252
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2022 年 6 月 16 日
区分
至 2023 年 6 月 15 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 投資証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額
を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
1. ※1 期首 2021 年 6 月 16 日 2022 年 6 月 16 日
期首元本額 140,780,222,102 円 139,303,981,506 円
期中追加設定元本額 25,498,473,442 円 31,595,153,336 円
期中一部解約元本額 26,974,714,038 円 27,541,282,167 円
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期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン 4,649,706,801 円 4,382,210,878 円
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン 122,625,951,024 円 125,900,106,201 円
（毎月分配型）
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン 343,647,782 円 390,067,503 円
（年 1 回決算型）
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 12,174,835 円 17,523,105 円
2050
ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴイン 632,690,424 円 650,961,876 円
デックス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 1,531,174,342 円 2,051,017,920 円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー - 円 2,397 円
2060
ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴオー 5,400,391,803 円 5,515,708,487 円
プン
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 6,412,105 円 7,494,804 円
2030
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 5,416,927 円 7,382,097 円
2040
ダイワ国内ＲＥＩＴインデック 324,864 円 1,606,303 円
ス（投資一任専用）
ダイワ・ノーロード Ｊ－ＲＥＩ 94,767,979 円 102,421,379 円
Ｔファンド
ダイワファンドラップ Ｊ－ＲＥ 2,188,150,866 円 2,550,149,034 円
ＩＴインデックス
ダイワＪ－ＲＥＩＴインデック 366,782,635 円 406,375,098 円
ス（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワファンドラップオンライ 505,967,594 円 459,885,005 円
ン Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
ダイワ・インデックスセレクト 940,421,525 円 914,940,588 円
Ｊ－ＲＥＩＴ
計 139,303,981,506 円 143,357,852,675 円
2. 期末日における受益権の総数 139,303,981,506 口 143,357,852,675 口
3. ※2 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠 先物取引に係る差入委託証拠
金代用有価証券として以下の 金代用有価証券として以下の
とおり差入を行っておりま とおり差入を行っておりま
す。 す。
投資証券 5,215,950,000 円 投資証券 4,699,050,000 円
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2022 年 6 月 16 日
区分
至 2023 年 6 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2
条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
ティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデ
リバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しており
ます。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信
託約款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）に
おける不動産投信指数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自
体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあり
ません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分 2023 年 6 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
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(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
種類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
投資証券 2,933,814,643 15,950,869,975
合計 2,933,814,643 15,950,869,975
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
不動産投信関連
2022 年 6月 15 日現在 2023 年 6月 15 日現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 )
１年超 １年超
市場取引
不動産投信
指数先物取引
買建 11,131,120,000 - 10,402,000,000 △729,120,000 10,338,720,000 - 10,329,200,000 △9,520,000
合計 11,131,120,000 - 10,402,000,000 △729,120,000 10,338,720,000 - 10,329,200,000 △9,520,000
（注） 1. 時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１口当たり純資産額 3.1715 円 3.2782 円
（ 1 万口当たり純資産額） (31,715 円 ) (32,782 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種類 銘柄 券面総額 備考
（円）
投資証券 エスコンジャパンリート 8,810 1,040,461,000
サンケイリアルエステート 13,883 1,223,092,300
SOSILA 物流リート投 21,557 2,880,015,200
東海道リート投資法 7,208 874,330,400
日本アコモデーションファンド投資 14,964 9,921,132,000
法人
森ヒルズリート 50,962 7,700,358,200
産業ファンド 66,125 10,375,012,500
アドバンス・レジデンス 43,332 15,577,854,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネ 31,782 6,858,555,600
クスト投資法人
ＡＰＩ投資法人 22,880 9,289,280,000
ＧＬＰ投資法人 146,113 21,274,052,800
コンフォリア・レジデンシャル 20,724 7,263,762,000
日本プロロジスリート 75,358 22,388,861,800 ※
星野リゾート・リート 7,580 5,010,380,000
Ｏｎｅリート投資法人 7,560 1,818,180,000
イオンリート投資 49,752 7,761,312,000
ヒューリックリート投資法 40,548 6,325,488,000
日本リート投資法人 14,077 4,736,910,500
積水ハウス・リート投資 130,228 10,392,194,400
トーセイ・リート投資法人 9,614 1,262,318,200
ケネディクス商業リート 18,840 5,098,104,000
ヘルスケア & メディカル投資 10,685 1,758,751,000
サムティ・レジデンシャル 11,265 1,333,776,000
野村不動産マスターＦ 140,147 22,633,740,500 ※
いちごホテルリート投資 7,180 724,462,000
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ラサールロジポート投資 53,055 8,568,382,500
スターアジア不動産投 54,111 3,235,837,800
マリモ地方創生リート 6,620 877,150,000
三井不ロジパーク 17,120 8,799,680,000
大江戸温泉リート 6,995 456,773,500
投資法人みらい 52,652 2,429,889,800
三菱地所物流 REIT 14,889 6,305,491,500
CRE ロジスティクスファンド 18,568 3,533,490,400
ザイマックス・リート 7,030 783,142,000
タカラレーベン不動産投 20,429 1,920,326,000
アドバンス・ロジスティクス投資法 18,891 2,584,288,800
人
日本ビルファンド 50,558 28,514,712,000 ※
ジャパンリアルエステイト 44,441 24,042,581,000 ※
日本都市ファンド投資法人 218,666 21,298,068,400
オリックス不動産投資 86,352 15,586,536,000
日本プライムリアルティ 29,639 10,432,928,000
NTT 都市開発リート投資法人 41,660 5,482,456,000
東急リアル・エステート 29,057 5,465,621,700
グローバル・ワン不動産投資法人 31,892 3,485,795,600
ユナイテッド・アーバン投資法人 96,945 14,279,998,500
森トラストリート投資法人 80,662 5,710,869,600
インヴィンシブル投資法人 190,751 10,834,656,800
フロンティア不動産投資 16,080 7,871,160,000
平和不動産リート 30,536 4,601,775,200
日本ロジスティクスファンド投資法 29,222 9,351,040,000
人
福岡リート投資法人 22,414 3,666,930,400
ケネディクス・オフィス投資法人 25,217 8,182,916,500
いちごオフィスリート投資法人 35,511 3,160,479,000
大和証券オフィス投資法人 8,978 5,485,558,000
阪急阪神リート投資法人 19,576 2,820,901,600
スターツプロシード投資法人 7,512 1,754,052,000
大和ハウスリート投資法人 65,327 18,768,447,100
ジャパン・ホテル・リート投資法人 139,758 10,146,430,800
大和証券リビング投資法人 60,055 6,840,264,500
ジャパンエクセレント投資法人 39,757 4,834,451,200
投資証券 合計 457,635,466,600
合計 457,635,466,600
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注） ※ 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられて
おります。
日本プロロジスリート 3,500 口
野村不動産マスターＦ 5,000 口
日本ビルファンド 2,850 口
ジャパンリアルエステイト 2,300 口
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 7 期計算期間 (2022 年 6 月 16 日か
ら 2023 年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
1 【財務諸表】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【財務諸表】
ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第6期 第7期
2022年6月15日現在 2023年6月15日現在
資産の部
流動資産
44,718,355 53,848,388
コール・ローン
16,269,038,236 18,253,086,308
親投資信託受益証券
16,313,756,591 18,306,934,696
流動資産合計
16,313,756,591 18,306,934,696
資産合計
負債の部
流動負債
1,342,516 15,666,831
未払解約金
2,144,216 1,958,556
未払受託者報酬
40,204,835 36,723,609
未払委託者報酬
535,974 489,552
その他未払費用
44,227,541 54,838,548
流動負債合計
44,227,541 54,838,548
負債合計
純資産の部
元本等
15,522,412,035 18,214,604,055
元本
※１ ※１
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 747,117,015 37,492,093
2,541,468,191 2,167,517,921
（分配準備積立金）
16,269,529,050 18,252,096,148
元本等合計
16,269,529,050 18,252,096,148
純資産合計
16,313,756,591 18,306,934,696
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第6期 第7期
自 2021年6月16日 自 2022年6月16日
至 2022年6月15日 至 2023年6月15日
営業収益
- 6
受取利息
△ 722,040,635 △ 692,465,928
有価証券売買等損益
△ 1,747,775,457 -
為替差損益
△ 2,469,816,092 △ 692,465,922
営業収益合計
営業費用
8,453 12,716
支払利息
4,219,194 3,862,957
受託者報酬
79,111,292 72,432,103
委託者報酬
1,323,754 971,510
その他費用
84,662,693 77,279,286
営業費用合計
△ 2,554,478,785 △ 769,745,208
営業損失（△）
△ 2,554,478,785 △ 769,745,208
経常損失（△）
△ 2,554,478,785 △ 769,745,208
当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
180,964,139 △ 37,410,743
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 3,191,556,296 747,117,015
1,223,683,550 150,113,153
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,223,683,550 150,113,153
額
932,679,907 127,403,610
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
932,679,907 127,403,610
額
- -
分配金
※１ ※１
747,117,015 37,492,093
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 7 期
区分 自 2022 年 6 月 16 日
至 2023 年 6 月 15 日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づい
て評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第 6 期 第 7 期
区分
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
1. ※1 期首元本額 14,593,897,109 円 15,522,412,035 円
期中追加設定元本額 5,111,449,724 円 5,389,055,347 円
期中一部解約元本額 4,182,934,798 円 2,696,863,327 円
2. 計算期間末日における受益権の 15,522,412,035 口 18,214,604,055 口
総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 6 期 第 7 期
区分 自 2021 年 6 月 16 日 自 2022 年 6 月 16 日
至 2022 年 6 月 15 日 至 2023 年 6 月 15 日
※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う 計算期間末における解約に伴う
当期純利益金額分配後の配当等 当期純利益金額分配後の配当等
収益から費用を控除した額（ 0 収益から費用を控除した額（ 0
円）、解約に伴う当期純利益金 円）、解約に伴う当期純利益金
額分配後の有価証券売買等損益 額分配後の有価証券売買等損益
から費用を控除し、繰越欠損金 から費用を控除し、繰越欠損金
を補填した額（ 0 円）、投資信託 を補填した額（ 0 円）、投資信託
約款に規定される収益調整金 約款に規定される収益調整金
（ 2,321,738,980 円）及び分配準 （ 3,539,154,470 円）及び分配準
備積立金（ 2,541,468,191 円）よ 備積立金（ 2,167,517,921 円）よ
り分配対象額は 4,863,207,171 円 り分配対象額は 5,706,672,391 円
（ 1 万口当たり 3,133.02 円）であ （ 1 万口当たり 3,133.02 円）であ
り、分配を行っておりません。 り、分配を行っておりません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 7 期
区分 自 2022 年 6 月 16 日
至 2023 年 6 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2
条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債
権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載して
おります。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じ
て有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
外貨建資産について為替変動リスクを回避することを目的と
して、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しておりま
す。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 7 期
区分
2023 年 6 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 6 期 第 7 期
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
種類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △3,501,341,986 △676,672,043
合計 △3,501,341,986 △676,672,043
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 6 期 第 7 期
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 7 期
自 2022 年 6 月 16 日
至 2023 年 6 月 15 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 6 期 第 7 期
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
１口当たり純資産額 1.0481 円 1.0021 円
（ 1 万口当たり純資産額） (10,481 円 ) (10,021 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種類 銘柄 券面総額 備考
（円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
親投資信 先進国リート・インデックス（為替 21,657,672,412 18,253,086,308
託受益証 ヘッジあり）マザーファンド
券
親投資信託受益証券 合計 18,253,086,308
合計 18,253,086,308
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」受益証券を主要
投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザー
ファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
金 額 ( 円 ) 金 額 ( 円 )
資産の部
流動資産
預金 38,375,995 48,891,025
コール・ローン 224,814,474 296,161,395
投資信託受益証券 748,747,617 519,089,273
投資証券 20,320,475,804 22,162,714,557
派生商品評価勘定 2,785,122 8,958,295
未収入金 15,956,744 75,093,306
未収配当金 48,218,543 60,079,306
差入委託証拠金 89,707,769 360,775,820
流動資産合計 21,489,082,068 23,531,762,977
資産合計 21,489,082,068 23,531,762,977
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 920,055,082 350,559,490
未払金 1,168,640 -
未払解約金 - 17,610,000
流動負債合計 921,223,722 368,169,490
負債合計 921,223,722 368,169,490
純資産の部
元本等
元本 ※1 23,434,151,916 27,483,964,976
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（ △ ） ※2 △2,866,293,570 △4,320,371,489
元本等合計 20,567,858,346 23,163,593,487
純資産合計 20,567,858,346 23,163,593,487
負債純資産合計 21,489,082,068 23,531,762,977
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2022 年 6 月 16 日
区分
至 2023 年 6 月 15 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資信
託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市場価
格のある有価証券については、外国金融商品市場又は店頭市場にお
ける最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価
額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて
評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金
融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものに
ついては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示
される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のな
い有価証券については投資法人が発行する投資証券の１口当たり純
資産額に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合に
は当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計
上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
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外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨
の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に
基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資
産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却
時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換
算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処
理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
1. ※1 期首 2021 年 10 月 6 日 2022 年 6 月 16 日
期首元本額 1,492,500,000 円 23,434,151,916 円
期中追加設定元本額 24,408,344,047 円 7,967,013,569 円
期中一部解約元本額 2,466,692,131 円 3,917,200,509 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワファンドラップ 外国ＲＥ 18,535,989,788 円 21,657,672,412 円
ＩＴインデックス（為替ヘッジ
あり）
ダイワファンドラップオンライ 857,624,811 円 1,000,051,316 円
ン 外国ＲＥＩＴインデックス
（為替ヘッジあり）
ダイワ海外ＲＥＩＴインデック 952,554 円 1,124,792 円
ス（為替ヘッジあり）（投資一
任専用）
ダイワ・マクロ・ナビゲー 1,483,812,793 円 1,427,642,151 円
ター・ファンド 2021-10 （為替
ヘッジあり／適格機関投資家専
用）
ダイワ外国ＲＥＩＴインデック 2,555,771,970 円 3,397,474,305 円
ス（為替ヘッジあり）（ダイワ
ＳＭＡ専用）
計 23,434,151,916 円 27,483,964,976 円
2. 期末日における受益権の総数 23,434,151,916 口 27,483,964,976 口
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3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 貸借対照表上の純資産額が元
本総額を下回っており、その 本総額を下回っており、その
差額は 2,866,293,570 円であ 差額は 4,320,371,489 円であ
ります。 ります。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2022 年 6 月 16 日
区分
至 2023 年 6 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2
条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
ティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデ
リバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しており
ます。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
投資信託約款の運用の基本方針に規定する投資成果を得るこ
とを目的として、当該規定に従ってわが国の金融商品取引所
（外国の取引所）における不動産投信指数先物取引を利用し
ております。また、外貨建資産について為替変動リスクを回
避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは
支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を
利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自
体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあり
ません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分 2023 年 6 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
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2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
種類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △80,203,063 7,639,774
投資証券 △4,244,768,780 △3,231,043,402
合計 △4,324,971,843 △3,223,403,628
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 不動産投信関連
2022 年 6月 15 日現在 2023 年 6月 15 日現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 )
１年超 １年超
市場取引
不動産投信
指数先物取引
買建 479,224,828 - 475,302,358 △3,922,470 761,498,997 - 770,457,292 8,958,295
合計 479,224,828 - 475,302,358 △3,922,470 761,498,997 - 770,457,292 8,958,295
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（注） 1. 時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は
期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2022 年 6月 15 日現在 2023 年 6月 15 日現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 )
１年超 １年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
売建 23,280,653,896 - 24,194,001,386 △913,347,490 21,937,027,320 - 22,287,586,810 △350,559,490
アメリカ・ドル 17,843,267,642 - 18,686,685,572 △843,417,930 16,926,952,180 - 17,109,014,074 △182,061,894
イギリス・ 1,269,424,854 - 1,267,237,768 2,187,086 1,107,378,942 - 1,138,948,476 △31,569,534
ポンド
イスラエル・ 30,785,688 - 30,876,723 △91,035 25,772,179 - 27,082,447 △1,310,268
シュケル
オーストラリ 1,571,574,007 - 1,577,362,604 △5,788,597 1,511,405,493 - 1,595,676,763 △84,271,270
ア・ドル
カナダ・ドル 454,248,302 - 464,177,616 △9,929,314 422,483,567 - 434,743,176 △12,259,609
シンガポー 756,994,149 - 780,114,686 △23,120,537 812,340,658 - 826,862,126 △14,521,468
ル・ドル
ニュージーラ 83,460,168 - 83,321,320 138,848 88,059,712 - 91,718,423 △3,658,711
ンド・ドル
ユーロ 902,532,463 - 918,530,943 △15,998,480 710,885,874 - 728,276,331 △17,390,457
香港・ドル 368,366,623 - 385,694,154 △17,327,531 331,748,715 - 335,264,994 △3,516,279
合計 23,280,653,896 - 24,194,001,386 △913,347,490 21,937,027,320 - 22,287,586,810 △350,559,490
（注） 1. 時価の算定方法
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(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよう
に評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
ない場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている
場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先
物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていな
い場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値
を用いております。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の
対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
１口当たり純資産額 0.8777 円 0.8428 円
（ 1 万口当たり純資産額） ( 8,777 円 ) ( 8,428 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託 アメリカ・ドル VANGUARD REAL ESTATE ETF 44,260 3,697,480.400
受益証券
アメリカ・ドル 小計 3,697,480.400
(519,089,273)
投資信託受益証券 合計 519,089,273
[519,089,273]
投資証券 アメリカ・ドル PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 16,643 226,677.660
URBAN EDGE PROPERTIES 14,866 222,098.040
XENIA HOTELS & RESORTS INC 14,412 178,564.680
AVALONBAY COMMUNITIES INC 17,309 3,291,479.440
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SIMON PROPERTY GROUP INC 40,452 4,486,126.800
BOSTON PROPERTIES INC 17,650 957,159.500
APARTMENT INVT & MGMT CO -A 18,199 152,689.610
VORNADO REALTY TRUST 19,757 301,886.960
EASTERLY GOVERNMENT 11,496 166,462.080
PROPERTI
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 10,362 364,120.680
NEXPOINT RESIDENTIAL 2,878 130,114.380
EQUITY RESIDENTIAL 42,140 2,796,831.800
APPLE HOSPITALITY REIT INC 26,085 395,970.300
EPR PROPERTIES 9,199 420,486.290
CITY OFFICE REIT INC 4,603 25,224.440
GLOBAL NET LEASE INC 13,139 140,324.520
EQUINIX INC 11,449 8,881,905.220
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 10,286 271,138.960
CHATHAM LODGING TRUST 5,858 55,065.200
RYMAN HOSPITALITY 6,764 634,260.280
PROPERTIES
RETAIL OPPORTUNITY 15,765 212,039.250
INVESTMEN
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST 2,824 97,569.200
I
BRAEMAR HOTELS & RESORTS 6,929 28,131.740
INC
HOST HOTELS & RESORTS INC 88,468 1,544,651.280
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 37,977 1,322,738.910
HUDSON PACIFIC PROPERTIES 15,392 73,881.600
IN
RLJ LODGING TRUST 20,514 211,909.620
FARMLAND PARTNERS INC 5,962 74,048.040
PHYSICIANS REALTY TRUST 27,988 404,986.360
ARMADA HOFFLER PROPERTIES 8,574 102,630.780
IN
KIMCO REALTY CORP 76,523 1,476,893.900
GLOBAL MEDICAL REIT INC 7,392 69,780.480
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 47,087 921,021.720
CLASS
WHITESTONE REIT 5,635 54,039.650
GAMING AND LEISURE 31,862 1,597,242.060
PROPERTIE
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PIEDMONT OFFICE REALTY TRU- 14,810 101,744.700
A
PARK HOTELS & RESORTS INC 27,569 369,700.290
INVITATION HOMES INC 71,866 2,446,318.640
JBG SMITH PROPERTIES 12,531 191,473.680
ALEXANDER & BALDWIN INC 9,177 171,609.900
CLIPPER REALTY INC 1,647 9,025.560
GLADSTONE LAND CORP 3,874 66,632.800
AMERICOLD REALTY TRUST 33,332 1,060,957.560
INDUSTRIAL LOGISTICS 7,310 18,786.700
PROPERT
VICI PROPERTIES INC 124,184 4,021,077.920
BRT APARTMENTS CORP 1,402 27,563.320
INNOVATIVE INDUSTRIAL 3,429 249,151.140
PROPER
NECESSITY RETAIL REIT INC 16,991 119,956.460
CLASS A
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 17,458 430,339.700
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT 4,936 112,244.640
INC
BROADSTONE NET LEASE INC 21,227 346,424.640
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 13,532 89,040.560
LIFE STORAGE INC 10,517 1,345,860.490
AMERICAN ASSETS TRUST INC 6,248 121,773.520
INDEPENDENCE REALTY TRUST 27,446 508,299.920
IN
PARAMOUNT GROUP INC 20,870 95,793.300
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 15,789 110,049.330
NETSTREIT CORP 6,947 127,130.100
APARTMENT INCOME REIT CO 18,237 672,945.300
CTO REALTY GROWTH INC 2,544 42,612.000
REXFORD INDUSTRIAL REALTY 23,399 1,243,188.870
IN
STAG INDUSTRIAL INC 21,975 805,383.750
ALPINE INCOME PROPERTY 1,311 20,871.120
TRUST INC
INDUS REALTY TRUST INC 564 37,754.160
POSTAL REALTY TRUST INC 2,085 30,962.250
CLASS A
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PHILLIPS EDISON AND COMPANY 14,361 482,816.820
INC
ORION OFFICE REIT INC 6,028 38,820.320
DIGITAL CORE REIT UNITS 38,700 18,576.000
VENTAS INC 49,490 2,292,376.800
CARETRUST REIT INC 12,202 242,453.740
INVENTRUST PROPERTIES CORP 8,535 200,487.150
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 36,774 792,847.440
OFFICE PROPERTIES INCOME 6,148 48,200.320
TRU
SABRA HEALTH CARE REIT INC 28,321 335,887.060
UMH PROPERTIES INC 6,804 110,224.800
CBL ASSOCIATES PROPERTIES 3,103 71,772.390
INC
BLUEROCK HOMES TRUST INC 392 6,279.840
CLASS A
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL 3,471 40,402.440
ESTATE C
STAR HOLDINGS SHARES OF 1,592 22,622.320
BENEFICIAL
IRON MOUNTAIN INC 35,969 2,040,161.680
TERRENO REALTY CORP 8,946 522,088.560
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 17,124 683,076.360
SUN COMMUNITIES INC 15,329 2,050,713.620
ACADIA REALTY TRUST 12,020 171,285.000
ALEXANDER'S INC 272 50,224.800
PROLOGIS INC 114,210 13,964,456.700
ALEXANDRIA REAL ESTATE 19,488 2,375,976.960
EQUIT
BRANDYWINE REALTY TRUST 21,718 95,993.560
SAUL CENTERS INC 1,633 60,029.080
VERIS RESIDENTIAL INC 10,031 170,326.380
CAMDEN PROPERTY TRUST 13,627 1,522,953.520
COUSINS PROPERTIES INC 18,580 404,486.600
SITE CENTERS CORP 22,493 296,682.670
EASTGROUP PROPERTIES INC 5,392 937,614.880
ESSEX PROPERTY TRUST INC 7,993 1,865,486.270
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 16,349 855,052.700
FEDERAL REALTY INVS TRUST 9,059 854,354.290
GETTY REALTY CORP 5,383 188,512.660
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WELLTOWER INC 58,464 4,767,154.560
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 67,652 1,400,396.400
HIGHWOODS PROPERTIES INC 12,901 290,014.480
SERVICE PROPERTIES TRUST 20,944 185,563.840
EQUITY COMMONWEALTH 13,434 286,144.200
KILROY REALTY CORP 12,921 394,478.130
LTC PROPERTIES INC 5,127 174,574.350
LXP INDUSTRIAL TRUST 33,808 347,546.240
MID-AMERICA APARTMENT COMM 14,288 2,191,779.200
MACERICH CO/THE 26,392 296,118.240
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 21,646 1,464,135.440
NATL HEALTH INVESTORS INC 5,320 286,428.800
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 22,452 956,006.160
REALTY INCOME CORP 77,596 4,747,323.280
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 13,785 329,875.050
PUBLIC STORAGE 19,558 5,556,818.960
REGENCY CENTERS CORP 19,055 1,159,306.200
RPT REALTY 10,232 105,798.880
SAFEHOLD INC 4,575 108,793.500
TANGER FACTORY OUTLET 12,795 275,476.350
CENTER
SL GREEN REALTY CORP 8,150 212,307.500
DIVERSIFIED HEALTHCARE 29,173 88,977.650
TRUST
URSTADT BIDDLE - CLASS A 3,667 76,566.960
UDR INC 38,263 1,649,517.930
UNIVERSAL HEALTH RLTY 1,607 78,373.390
INCOME
WP CAREY INC 26,060 1,822,115.200
ELME 11,078 174,478.500
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 4,132 16,941.200
AGREE REALTY CORP 10,860 714,262.200
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 28,983 904,269.600
CUBESMART 27,786 1,215,359.640
SUNSTONE HOTEL INVESTORS 25,798 261,849.700
INC
DIGITAL REALTY TRUST INC 35,574 3,752,701.260
EXTRA SPACE STORAGE INC 16,570 2,374,812.400
HERSHA HOSPITALITY TRUST 4,032 24,312.960
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CENTERSPACE 1,908 118,715.760
KITE REALTY GROUP TRUST 26,865 565,239.600
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 1,965 41,147.100
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 4,549 58,909.550
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 26,504 216,007.600
MEDICAL PROPERTIES TRUST 73,445 666,880.600
INC
FRANKLIN STREET PROPERTIES 11,605 16,363.050
C
DOUGLAS EMMETT INC 21,554 269,425.000
MANULIFE US REAL ESTATE INV 203,400 34,374.600
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 82,300 25,513.000
PRIME US REIT 68,400 15,048.000
アメリカ・ドル 小計 121,816,269.690
(17,101,786,101)
イギリス・ポン WAREHOUSE REIT PLC 55,820 49,903.080
ド
EDISTON PROPERTY INVESTMENT 24,551 15,221.620
COMPAN
ASSURA PLC 380,806 177,150.950
EMPIRIC STUDENT PROPERTY 74,712 64,924.720
PLC
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST 51,354 26,087.830
LIMITE
CLS HOLDINGS PLC 20,382 27,923.340
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 112,677 60,958.250
PICTON PROPERTY INCOME LTD 64,471 49,126.900
REGIONAL REIT LTD 54,681 27,094.430
NEWRIVER REIT PLC 39,166 34,896.900
SHAFTESBURY CAPITAL PLC 228,947 269,012.720
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 73,284 58,407.340
CUSTODIAN REIT PLC 51,902 47,023.210
PRS REIT PLC/THE 64,664 52,765.820
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 53,298 49,567.140
LXI REIT PLC 220,524 217,987.970
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 46,825 24,489.470
AEW UK REIT PLC 20,041 20,441.820
BMO COMMERCIAL PROPERTY 102,818 79,478.310
TRUS
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 163,262 129,140.240
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
URBAN LOGISTICS REIT PLC 58,444 75,977.200
HOME REIT PLC 84,338 32,090.600
LAND SECURITIES GROUP PLC 95,938 569,679.840
SEGRO PLC 154,426 1,166,534.000
HAMMERSON PLC 514,732 135,992.190
UNITE GROUP PLC/THE 51,114 454,914.600
BRITISH LAND CO PLC 119,772 400,876.880
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 32,654 150,665.550
DERWENT LONDON PLC 14,136 298,552.320
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 171,906 170,702.650
WORKSPACE GROUP PLC 17,748 91,668.420
SAFESTORE HOLDINGS PLC 27,984 255,633.840
BIG YELLOW GROUP PLC 22,516 252,179.200
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 126,393 224,979.540
SCHRODER REAL ESTATE 71,398 32,307.590
INVESTM
TRITAX BIG BOX REIT PLC 235,253 323,943.380
イギリス・ポンド 小計 6,118,299.860
(1,087,344,251)
イスラエル・ MENIVIM- THE NEW REIT LTD 82,303 142,631.090
シュケル
SELLA CAPITAL REAL ESTATE 26,700 212,985.900
LT
REIT 1 LTD 22,083 357,965.430
イスラエル・シュケル 小計 713,582.420
(27,957,089)
オーストラリ DEXUS/AU 141,069 1,110,213.030
ア・ドル
HEALTHCO HEALTHCARE & 52,157 73,280.580
WELLNESS REI
HMC CAPITAL LTD 25,139 114,382.450
RAM ESSENTIAL SERVICES 46,291 30,320.600
PROPERTY UN
CHARTER HALL SOCIAL 45,483 132,355.530
INFRASTR
CROMWELL PROPERTY GROUP 184,360 96,789.000
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 69,800 212,890.000
RURAL FUNDS GROUP 50,015 85,275.570
WAYPOINT REIT 86,888 235,466.480
CHARTER HALL LONG WALE REIT 86,457 351,015.420
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CENTURIA OFFICE REIT 52,359 73,040.800
CENTURIA CAPITAL GROUP 92,458 148,395.090
HOMECO DAILY NEEDS REIT 200,894 228,014.690
REGION GROUP 152,660 361,804.200
GROWTHPOINT PROPERTIES 38,675 111,384.000
AUSTR
NATIONAL STORAGE REIT 155,886 383,479.560
DEXUS INDUSTRIA REIT 26,925 72,697.500
STAPLED UNIT
GDI PROPERTY GROUP 64,299 44,044.810
SCENTRE GROUP 680,758 1,763,163.220
ARENA REIT 46,460 171,902.000
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 26,404 86,605.120
BWP TRUST 62,311 225,565.820
GPT GROUP 251,243 1,009,996.860
CHARTER HALL RETAIL REIT 66,904 242,861.520
MIRVAC GROUP 517,530 1,128,215.400
STOCKLAND 313,096 1,274,300.720
ABACUS PROPERTY GROUP 52,859 136,376.220
GOODMAN GROUP 224,441 4,419,243.290
VICINITY CENTRES 507,506 943,961.160
CHARTER HALL GROUP 61,174 665,573.120
INGENIA COMMUNITIES GROUP 47,821 190,805.790
オーストラリア・ドル 小計 16,123,419.550
(1,537,690,522)
カナダ・ドル INOVALIS REAL ESTATE 2,000 6,420.000
INVESTMENT UN
BTB REAL ESTATE INVESTMENT 4,600 14,674.000
UNITS T
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL 5,600 15,736.000
ESTATE I
NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS 3,600 30,708.000
PRIMARIS REAL ESTATE 6,525 83,389.500
INVESTMENT UN
PRO REAL ESTATE INVESTMENT 3,500 18,655.000
UNITS T
BSR REAL ESTATE INVESTMENT 2,026 33,712.640
TRUST U
ARTIS REAL ESTATE 7,100 51,120.000
INVESTMENT
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SLATE GROCERY REIT 3,600 46,980.000
KILLAM APARTMENT REAL 7,300 130,013.000
ESTATE
SLATE OFFICE REIT 4,900 9,800.000
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 2,500 38,025.000
NORTHWEST HEALTHCARE 15,700 120,890.000
PROPERT
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL 5,500 13,805.000
E
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL 2,400 27,984.000
E
GRANITE REAL ESTATE 4,200 337,260.000
INVESTME
DREAM INDUSTRIAL REAL 16,300 226,733.000
ESTATE
INTERRENT REAL ESTATE 8,900 113,386.000
INVEST
FIRST CAPITAL REAL ESTATE 13,500 204,525.000
IN
CHOICE PROPERTIES REIT 20,800 277,888.000
MORGUARD NORTH AMERICAN 2,400 39,648.000
RESI
CT REAL ESTATE INVESTMENT 7,000 104,650.000
TR
SMARTCENTRES REAL ESTATE 9,200 231,104.000
INV
CAN APARTMENT PROP REAL 10,900 544,346.000
ESTA
H&R REAL ESTATE INV-REIT 17,700 182,664.000
UTS
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 19,000 377,910.000
DREAM OFFICE REAL ESTATE 3,000 44,280.000
INV
BOARDWALK REAL ESTATE 2,900 174,029.000
INVEST
CROMBIE REAL ESTATE 6,900 100,188.000
INVESTME
ALLIED PROPERTIES REAL 8,100 184,356.000
ESTAT
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
カナダ・ドル 小計 3,784,879.140
(398,547,773)
シンガポール・ DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST 66,100 38,668.500
ドル
AIMS APAC REIT 2,390 136.560
KEPPEL DC REIT 175,800 356,874.000
FIRST REAL ESTATE INVT 153,800 39,988.000
TRUST
AIMS APAC REIT 68,300 80,594.000
FRASERS LOGISTICS & 374,400 464,256.000
COMMERCI
SASSEUR REAL ESTATE 66,400 45,484.000
INVESTME
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 244,500 163,815.000
EC WORLD REIT 32,900 10,857.000
CAPITALAND ASCENDAS REIT 440,800 1,176,936.000
CAPITALAND INTEGRATED 660,400 1,300,988.000
COMMER
SUNTEC REIT 291,200 369,824.000
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 423,200 702,512.000
KEPPEL REIT 256,500 228,285.000
CAPITALAND ASCOTT STAPLED 280,900 297,754.000
UNIT TRU
ESR-LOGOS REAL ESTATE 761,700 239,935.500
INVESTMENT T
CDL HOSPITALITY TRUSTS 108,200 130,922.000
FRASERS CENTREPOINT TRUST 142,600 310,868.000
STARHILL GLOBAL REIT 188,200 95,982.000
CAPITALAND CHINA TRUST 152,800 154,328.000
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 50,500 186,850.000
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 258,900 577,347.000
MAPLETREE PAN ASIA 298,000 494,680.000
COMMERCIAL TRUS
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 143,200 85,920.000
PARAGON REIT 141,900 133,386.000
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE 316,200 101,184.000
I
シンガポール・ドル 小計 7,788,374.560
(814,508,212)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニュージーラン STRIDE PROPERTY GROUP 64,452 86,365.680
ド・ドル
ARGOSY PROPERTY LTD 108,963 120,948.930
KIWI PROPERTY GROUP LTD 202,139 180,914.400
VITAL HEALTHCARE PROPERTY 60,746 140,323.260
TR
GOODMAN PROPERTY TRUST 136,116 294,010.560
PRECINCT PROPERTIES NEW 183,185 227,149.400
ZEAL
ニュージーランド・ドル 小計 1,049,712.230
(91,251,484)
ユーロ EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 4,980 111,651.600
NV
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 914 4,743.660
HAMBORNER REIT AG 8,342 57,976.900
WERELDHAVE NV 4,699 66,020.950
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 12,422 582,219.140
NSI NV 1,842 37,300.500
VASTNED RETAIL NV 1,879 37,955.800
ICADE 3,736 149,888.320
CARMILA 6,707 98,056.340
ALTAREA 505 52,015.000
GECINA SA 6,325 619,850.000
KLEPIERRE 22,678 505,946.180
COVIVIO 5,419 250,574.560
MERCIALYS 8,982 72,709.290
AEDIFICA 4,650 308,062.500
COFINIMMO 3,567 269,308.500
INTERVEST OFFICES & 3,070 48,199.000
WAREHOUS
RETAIL ESTATES 1,315 84,291.500
WAREHOUSES DE PAUW SCA 18,023 475,446.740
CARE PROPERTY INVEST 4,054 53,999.280
XIOR STUDENT HOUSING NV 2,745 81,252.000
MONTEA NV 1,577 121,744.400
IMMOBILIARE GRANDE 6,703 17,059.130
DISTRIBUZ
LAR ESPANA REAL ESTATE 7,263 38,493.900
SOCIM
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INMOBILIARIA COLONIAL 34,627 197,027.630
SOCIMI
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 38,915 307,233.920
CROMWELL REIT EUR 38,000 60,040.000
IRISH RESIDENTIAL 44,558 45,181.810
PROPERTIES
ユーロ 小計 4,754,248.550
(723,358,917)
韓国・ウォン SK REITS LTD 7,476 38,426,640.000
D&D PLATFORM REIT LTD 6,865 22,963,425.000
SHINHAN SEOBU T&D REIT LTD 3,286 12,059,620.000
NH ALL ONE REIT LTD 3,459 12,850,185.000
E KOCREF CR 2,796 14,958,600.000
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 7,432 46,375,680.000
LOTTE REIT CO LTD 15,417 60,974,235.000
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 11,781 52,130,925.000
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 3,918 19,041,480.000
JR REIT XXVII 16,902 77,495,670.000
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 5,393 30,039,010.000
ESR KENDALL SQUARE REIT CO 18,659 76,408,605.000
L
韓国・ウォン 小計 463,724,075.000
(51,102,393)
香港・ドル YUEXIU REAL ESTATE 291,000 494,700.000
INVESTMEN
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST 128,000 362,240.000
FORTUNE REIT 188,000 1,054,680.000
PROSPERITY REIT 156,000 268,320.000
LINK REIT 331,700 15,506,975.000
CHAMPION REIT 246,000 671,580.000
香港・ドル 小計 18,358,495.000
(329,167,815)
投資証券 合計 22,162,714,557
[22,162,714,557]
合計 22,681,803,830
[22,681,803,830]
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
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2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表
示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入
投資信託 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
受益証券 対する比率
時価比率
時価比率
アメリカ・ドル 投資信託受益証券 1 銘柄
2.9% 97.1% 77.6%
投資証券 144 銘柄
イギリス・ポンド 投資証券 36 銘柄
-% 100% 4.8%
イスラエル・シュケル 投資証券 3 銘柄
-% 100% 0.1%
オーストラリア・ドル 投資証券 31 銘柄
-% 100% 6.8%
カナダ・ドル 投資証券 30 銘柄
-% 100% 1.8%
シンガポール・ドル 投資証券 26 銘柄
-% 100% 3.6%
ニュージーランド・ドル 投資証券 6 銘柄
-% 100% 0.4%
ユーロ 投資証券 28 銘柄
-% 100% 3.2%
韓国・ウォン 投資証券 12 銘柄
-% 100% 0.2%
香港・ドル 投資証券 6 銘柄
-% 100% 1.5%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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【ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 7 期計算期間 (2022 年 6 月 16 日か
ら 2023 年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
1 【財務諸表】
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【財務諸表】
ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第6期 第7期
2022年6月15日現在 2023年6月15日現在
資産の部
流動資産
8,434,244 14,893,229
コール・ローン
3,453,951,613 4,650,518,068
親投資信託受益証券
95,000 -
未収入金
3,462,480,857 4,665,411,297
流動資産合計
3,462,480,857 4,665,411,297
資産合計
負債の部
流動負債
- 5,626,218
未払解約金
410,244 441,815
未払受託者報酬
7,693,044 8,284,923
未払委託者報酬
102,482 110,379
その他未払費用
8,205,770 14,463,335
流動負債合計
8,205,770 14,463,335
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,343,884,195 3,020,170,856
※１ ※１
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 1,110,390,892 1,630,777,106
609,795,846 705,262,707
（分配準備積立金）
3,454,275,087 4,650,947,962
元本等合計
3,454,275,087 4,650,947,962
純資産合計
3,462,480,857 4,665,411,297
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第6期 第7期
自 2021年6月16日 自 2022年6月16日
至 2022年6月15日 至 2023年6月15日
営業収益
- 1
受取利息
150,611,427 207,555,455
有価証券売買等損益
150,611,427 207,555,456
営業収益合計
営業費用
1,316 2,702
支払利息
789,625 859,202
受託者報酬
14,807,019 16,111,738
委託者報酬
197,241 214,647
その他費用
15,795,201 17,188,289
営業費用合計
134,816,226 190,367,167
営業利益
134,816,226 190,367,167
経常利益
134,816,226 190,367,167
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
80,039,513 12,534,900
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 962,700,385 1,110,390,892
365,574,406 523,444,961
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
365,574,406 523,444,961
額
272,660,612 180,891,014
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
272,660,612 180,891,014
額
- -
分配金
※１ ※１
1,110,390,892 1,630,777,106
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 7 期
区分 自 2022 年 6 月 16 日
至 2023 年 6 月 15 日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づい
て評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第 6 期 第 7 期
区分
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
1. ※1 期首元本額 2,264,129,492 円 2,343,884,195 円
期中追加設定元本額 709,209,320 円 1,053,030,359 円
期中一部解約元本額 629,454,617 円 376,743,698 円
2. 計算期間末日における受益権の 2,343,884,195 口 3,020,170,856 口
総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 6 期 第 7 期
区分 自 2021 年 6 月 16 日 自 2022 年 6 月 16 日
至 2022 年 6 月 15 日 至 2023 年 6 月 15 日
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※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う 計算期間末における解約に伴う
当期純利益金額分配後の配当等 当期純利益金額分配後の配当等
収益から費用を控除した額（ 0 収益から費用を控除した額（ 0
円）、解約に伴う当期純利益金 円）、解約に伴う当期純利益金
額分配後の有価証券売買等損益 額分配後の有価証券売買等損益
から費用を控除し、繰越欠損金 から費用を控除し、繰越欠損金
を補填した額（ 54,777,132 を補填した額（ 177,833,824
円）、投資信託約款に規定され 円）、投資信託約款に規定され
る収益調整金（ 500,596,184 円） る収益調整金（ 925,516,946 円）
及び分配準備積立金 及び分配準備積立金
（ 555,018,714 円）より分配対象 （ 527,428,883 円）より分配対象
額は 1,110,392,030 円（ 1 万口当 額は 1,630,779,653 円（ 1 万口当
たり 4,737.40 円）であり、分配 たり 5,399.63 円）であり、分配
を行っておりません。 を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 7 期
区分 自 2022 年 6 月 16 日
至 2023 年 6 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2
条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債
権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載して
おります。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じ
て有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
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第 7 期
区分
2023 年 6 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 6 期 第 7 期
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
種類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 83,216,347 200,071,724
合計 83,216,347 200,071,724
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 6 期 第 7 期
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 7 期
自 2022 年 6 月 16 日
至 2023 年 6 月 15 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 6 期 第 7 期
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
１口当たり純資産額 1.4737 円 1.5400 円
（ 1 万口当たり純資産額） (14,737 円 ) (15,400 円 )
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(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種類 銘柄 券面総額 備考
（円）
親投資信 ダイワ・グローバルＲＥＩＴイン 1,458,299,802 4,650,518,068
託受益証 デックス・マザーファンド
券
親投資信託受益証券 合計 4,650,518,068
合計 4,650,518,068
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資
対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファ
ンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
金 額 ( 円 ) 金 額 ( 円 )
資産の部
流動資産
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預金 64,421,750 154,307,636
コール・ローン 272,236,281 484,818,531
投資信託受益証券 1,003,957,474 1,754,535,818
投資証券 24,030,593,444 28,791,803,997
派生商品評価勘定 4,606,986 15,800,902
未収入金 5,244,903 1,131,204
未収配当金 57,254,896 77,136,732
差入委託証拠金 110,930,801 167,487,490
流動資産合計 25,549,246,535 31,447,022,310
資産合計 25,549,246,535 31,447,022,310
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,707,677 -
未払金 179,214,434 -
未払解約金 8,675,500 55,171,000
流動負債合計 191,597,611 55,171,000
負債合計 191,597,611 55,171,000
純資産の部
元本等
元本 ※1 8,345,562,785 9,843,782,869
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（ △ ） 17,012,086,139 21,548,068,441
元本等合計 25,357,648,924 31,391,851,310
純資産合計 25,357,648,924 31,391,851,310
負債純資産合計 25,549,246,535 31,447,022,310
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2022 年 6 月 16 日
区分
至 2023 年 6 月 15 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 投資信託受益証券
方法
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資信
託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市場価
格のある有価証券については、外国金融商品市場又は店頭市場にお
ける最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価
額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて
評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金
融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものに
ついては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示
される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のな
い有価証券については投資法人が発行する投資証券の１口当たり純
資産額に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
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原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合に
は当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計
上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨
の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に
基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資
産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却
時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換
算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処
理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
1. ※1 期首 2021 年 6 月 16 日 2022 年 6 月 16 日
期首元本額 14,827,050,251 円 8,345,562,785 円
期中追加設定元本額 4,338,728,665 円 2,162,995,640 円
期中一部解約元本額 10,820,216,131 円 664,775,556 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワバランスファンド 2023-01 - 円 94,248,022 円
（適格機関投資家専用）
ダイワファンドラップ 外国ＲＥ 1,136,729,180 円 1,458,299,802 円
ＩＴインデックス（為替ヘッジ
なし）
ダイワファンドラップオンライ 241,121,883 円 274,543,609 円
ン 外国ＲＥＩＴインデックス
（為替ヘッジなし）
Ｄ－Ｉ ' ｓ グローバルＲＥＩＴ 1,675,380 円 1,640,299 円
インデックス
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 10,746,531 円 15,709,152 円
2050
ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴイン 729,914,213 円 744,870,116 円
デックス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 1,582,219,772 円 2,197,414,066 円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
グローバル・リート・インデッ 256,304,741 円 371,513,203 円
クスファンド（資産形成型）
グローバル・リート・インデッ 150,433,938 円 225,034,809 円
クスファンド（毎月決算型）
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー - 円 30,065 円
2060
ＤＣダイワ・グローバルＲＥＩ 3,742,300,862 円 3,973,004,517 円
Ｔインデックスファンド
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 6,607,695 円 7,781,902 円
2030
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 5,568,438 円 7,881,175 円
2040
ダイワ海外ＲＥＩＴインデック 330,548 円 1,403,715 円
ス（為替ヘッジなし）（投資一
任専用）
ダイワバランスファンド 2021-02 161,211,552 円 145,182,962 円
（適格機関投資家専用）
ダイワ・インデックスセレクト 248,229,351 円 254,276,260 円
グローバルＲＥＩＴ
ダイワ・ノーロード グローバル 68,184,460 円 67,019,874 円
ＲＥＩＴファンド
ダイワ外国ＲＥＩＴインデック 3,984,241 円 3,929,321 円
ス（為替ヘッジなし）（ダイワ
ＳＭＡ専用）
計 8,345,562,785 円 9,843,782,869 円
2. 期末日における受益権の総数 8,345,562,785 口 9,843,782,869 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2022 年 6 月 16 日
区分
至 2023 年 6 月 15 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2
条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
ティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデ
リバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しており
ます。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信
託約款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）に
おける不動産投信指数先物取引を利用しております。また、
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的とし
て、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しておりま
す。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自
体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあり
ません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分 2023 年 6 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
種類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △90,792,240 21,270,363
投資証券 △5,575,385,632 △429,776,574
合計 △5,666,177,872 △408,506,211
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 不動産投信関連
2022 年 6月 15 日現在 2023 年 6月 15 日現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 )
１年超 １年超
市場取引
不動産投信
指数先物取引
買建 466,809,508 - 464,087,761 △2,721,747 840,481,969 - 850,296,032 9,814,063
合計 466,809,508 - 464,087,761 △2,721,747 840,481,969 - 850,296,032 9,814,063
（注） 1. 時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は
期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2022 年 6月 15 日現在 2023 年 6月 15 日現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 )
１年超 １年超
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
市場取引以外の
取引
為替予約取引
買建 409,318,657 - 412,939,713 3,621,056 465,522,474 - 471,509,313 5,986,839
アメリカ・ドル 256,616,125 - 260,458,191 3,842,066 395,878,626 - 400,161,762 4,283,136
イギリス・ 23,252,515 - 22,688,862 △563,653 - - - -
ポンド
オーストラリ 23,237,930 - 23,253,000 15,070 - - - -
ア・ドル
カナダ・ドル 9,622,440 - 9,367,443 △254,997 - - - -
ユーロ 96,589,647 - 97,172,217 582,570 69,643,848 - 71,347,551 1,703,703
合計 409,318,657 - 412,939,713 3,621,056 465,522,474 - 471,509,313 5,986,839
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよう
に評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
ない場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている
場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先
物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていな
い場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値
を用いております。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の
対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2022 年 6 月 15 日現在 2023 年 6 月 15 日現在
１口当たり純資産額 3.0385 円 3.1890 円
（ 1 万口当たり純資産額） (30,385 円 ) (31,890 円 )
附属明細表
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託 アメリカ・ドル VANGUARD REAL ESTATE ETF 149,600 12,497,584.000
受益証券
アメリカ・ドル 小計 12,497,584.000
(1,754,535,818)
投資信託受益証券 合計 1,754,535,818
[1,754,535,818]
投資証券 アメリカ・ドル PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 21,004 286,074.480
URBAN EDGE PROPERTIES 18,762 280,304.280
XENIA HOTELS & RESORTS INC 18,188 225,349.320
AVALONBAY COMMUNITIES INC 22,350 4,250,076.000
SIMON PROPERTY GROUP INC 52,233 5,792,639.700
BOSTON PROPERTIES INC 22,790 1,235,901.700
APARTMENT INVT & MGMT CO -A 24,225 203,247.750
VORNADO REALTY TRUST 25,742 393,337.760
EASTERLY GOVERNMENT 14,508 210,075.840
PROPERTI
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 13,500 474,390.000
NEXPOINT RESIDENTIAL 3,633 164,247.930
EQUITY RESIDENTIAL 54,412 3,611,324.440
APPLE HOSPITALITY REIT INC 33,987 515,922.660
EPR PROPERTIES 11,985 547,834.350
CITY OFFICE REIT INC 6,000 32,880.000
GLOBAL NET LEASE INC 16,582 177,095.760
EQUINIX INC 14,784 11,469,131.520
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 13,402 353,276.720
CHATHAM LODGING TRUST 7,231 67,971.400
RYMAN HOSPITALITY 8,813 826,395.010
PROPERTIES
RETAIL OPPORTUNITY 19,897 267,614.650
INVESTMEN
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST 3,759 129,873.450
I
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BRAEMAR HOTELS & RESORTS 7,800 31,668.000
INC
HOST HOTELS & RESORTS INC 114,233 1,994,508.180
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 49,037 1,707,958.710
HUDSON PACIFIC PROPERTIES 20,508 98,438.400
IN
RLJ LODGING TRUST 25,890 267,443.700
FARMLAND PARTNERS INC 7,936 98,565.120
PHYSICIANS REALTY TRUST 36,467 527,677.490
ARMADA HOFFLER PROPERTIES 10,821 129,527.370
IN
KIMCO REALTY CORP 98,809 1,907,013.700
GLOBAL MEDICAL REIT INC 9,060 85,526.400
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 60,818 1,189,600.080
CLASS
WHITESTONE REIT 7,417 71,129.030
GAMING AND LEISURE 41,141 2,062,398.330
PROPERTIE
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU- 19,721 135,483.270
A
PARK HOTELS & RESORTS INC 35,921 481,700.610
INVITATION HOMES INC 92,795 3,158,741.800
JBG SMITH PROPERTIES 15,816 241,668.480
ALEXANDER & BALDWIN INC 11,583 216,602.100
CLIPPER REALTY INC 1,890 10,357.200
GLADSTONE LAND CORP 5,156 88,683.200
AMERICOLD REALTY TRUST 43,039 1,369,931.370
INDUSTRIAL LOGISTICS 9,000 23,130.000
PROPERT
VICI PROPERTIES INC 160,350 5,192,133.000
BRT APARTMENTS CORP 1,600 31,456.000
INNOVATIVE INDUSTRIAL 4,468 324,644.880
PROPER
NECESSITY RETAIL REIT INC 21,444 151,394.640
CLASS A
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 22,746 560,688.900
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT 6,229 141,647.460
INC
BROADSTONE NET LEASE INC 27,657 451,362.240
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 17,078 112,373.240
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LIFE STORAGE INC 13,579 1,737,704.630
AMERICAN ASSETS TRUST INC 8,342 162,585.580
INDEPENDENCE REALTY TRUST 35,761 662,293.720
IN
PARAMOUNT GROUP INC 26,339 120,896.010
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 21,017 146,488.490
NETSTREIT CORP 8,767 160,436.100
APARTMENT INCOME REIT CO 23,761 876,780.900
CTO REALTY GROWTH INC 3,211 53,784.250
REXFORD INDUSTRIAL REALTY 30,213 1,605,216.690
IN
STAG INDUSTRIAL INC 28,632 1,049,362.800
ALPINE INCOME PROPERTY 2,066 32,890.720
TRUST INC
INDUS REALTY TRUST INC 861 57,635.340
POSTAL REALTY TRUST INC 2,825 41,951.250
CLASS A
PHILLIPS EDISON AND COMPANY 18,712 629,097.440
INC
ORION OFFICE REIT INC 9,048 58,269.120
DIGITAL CORE REIT UNITS 49,400 23,712.000
VENTAS INC 63,903 2,959,986.960
CARETRUST REIT INC 15,898 315,893.260
INVENTRUST PROPERTIES CORP 10,772 253,034.280
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 47,914 1,033,025.840
OFFICE PROPERTIES INCOME 7,759 60,830.560
TRU
SABRA HEALTH CARE REIT INC 36,901 437,645.860
UMH PROPERTIES INC 8,587 139,109.400
CBL ASSOCIATES PROPERTIES 3,916 90,577.080
INC
BLUEROCK HOMES TRUST INC 487 7,801.740
CLASS A
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL 4,800 55,872.000
ESTATE C
STAR HOLDINGS SHARES OF 2,122 30,153.620
BENEFICIAL
IRON MOUNTAIN INC 46,445 2,634,360.400
TERRENO REALTY CORP 11,656 680,244.160
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 22,312 890,025.680
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SUN COMMUNITIES INC 19,793 2,647,907.540
ACADIA REALTY TRUST 15,170 216,172.500
ALEXANDER'S INC 343 63,334.950
PROLOGIS INC 147,471 18,031,279.170
ALEXANDRIA REAL ESTATE 25,164 3,067,994.880
EQUIT
BRANDYWINE REALTY TRUST 27,410 121,152.200
SAUL CENTERS INC 2,061 75,762.360
VERIS RESIDENTIAL INC 12,660 214,966.800
CAMDEN PROPERTY TRUST 17,595 1,966,417.200
COUSINS PROPERTIES INC 24,209 527,029.930
SITE CENTERS CORP 29,307 386,559.330
EASTGROUP PROPERTIES INC 6,962 1,210,622.180
ESSEX PROPERTY TRUST INC 10,321 2,408,818.190
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 21,110 1,104,053.000
FEDERAL REALTY INVS TRUST 11,697 1,103,144.070
GETTY REALTY CORP 6,794 237,925.880
WELLTOWER INC 75,490 6,155,454.600
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 87,354 1,808,227.800
HIGHWOODS PROPERTIES INC 16,809 377,866.320
SERVICE PROPERTIES TRUST 26,433 234,196.380
EQUITY COMMONWEALTH 17,503 372,813.900
KILROY REALTY CORP 16,835 513,972.550
LTC PROPERTIES INC 6,471 220,337.550
LXP INDUSTRIAL TRUST 44,050 452,834.000
MID-AMERICA APARTMENT COMM 18,449 2,830,076.600
MACERICH CO/THE 34,387 385,822.140
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 27,950 1,890,538.000
NATL HEALTH INVESTORS INC 6,932 373,218.880
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 28,990 1,234,394.200
REALTY INCOME CORP 100,194 6,129,868.920
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 17,961 429,806.730
PUBLIC STORAGE 25,254 7,175,166.480
REGENCY CENTERS CORP 24,605 1,496,968.200
RPT REALTY 13,619 140,820.460
SAFEHOLD INC 6,107 145,224.460
TANGER FACTORY OUTLET 16,670 358,905.100
CENTER
SL GREEN REALTY CORP 10,285 267,924.250
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DIVERSIFIED HEALTHCARE 38,295 116,799.750
TRUST
URSTADT BIDDLE - CLASS A 4,628 96,632.640
UDR INC 49,406 2,129,892.660
UNIVERSAL HEALTH RLTY 2,029 98,954.330
INCOME
WP CAREY INC 33,649 2,352,738.080
ELME 13,982 220,216.500
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 4,700 19,270.000
AGREE REALTY CORP 14,150 930,645.500
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 37,424 1,167,628.800
CUBESMART 35,878 1,569,303.720
SUNSTONE HOTEL INVESTORS 33,614 341,182.100
INC
DIGITAL REALTY TRUST INC 45,935 4,845,683.150
EXTRA SPACE STORAGE INC 21,395 3,066,331.400
HERSHA HOSPITALITY TRUST 4,575 27,587.250
CENTERSPACE 2,407 149,763.540
KITE REALTY GROUP TRUST 35,003 736,463.120
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 2,592 54,276.480
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 6,328 81,947.600
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 33,450 272,617.500
MEDICAL PROPERTIES TRUST 95,694 868,901.520
INC
FRANKLIN STREET PROPERTIES 13,105 18,478.050
C
DOUGLAS EMMETT INC 28,084 351,050.000
MANULIFE US REAL ESTATE INV 265,962 44,947.570
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 110,200 34,162.000
EAGLE HOSPITALITY TRUST 90,000 0.000
PRIME US REIT 92,200 20,284.000
アメリカ・ドル 小計 157,379,418.460
(22,094,496,558)
イギリス・ポン WAREHOUSE REIT PLC 70,605 63,120.870
ド
EDISTON PROPERTY INVESTMENT 31,488 19,522.560
COMPAN
ASSURA PLC 490,928 228,379.700
EMPIRIC STUDENT PROPERTY 101,879 88,532.850
PLC
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ABRDN PROPERTY INCOME TRUST 67,467 34,273.230
LIMITE
CLS HOLDINGS PLC 57,322 78,531.140
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 135,056 73,065.290
PICTON PROPERTY INCOME LTD 86,237 65,712.590
REGIONAL REIT LTD 71,837 35,595.230
NEWRIVER REIT PLC 51,721 46,083.410
SHAFTESBURY CAPITAL PLC 307,101 360,843.670
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 98,025 78,125.920
CUSTODIAN REIT PLC 69,425 62,899.050
PRS REIT PLC/THE 86,496 70,580.730
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 69,968 65,070.240
LXI REIT PLC 284,295 281,025.600
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 51,240 26,798.520
AEW UK REIT PLC 21,930 22,368.600
BMO COMMERCIAL PROPERTY 134,976 104,336.440
TRUS
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 206,054 162,988.710
URBAN LOGISTICS REIT PLC 78,434 101,964.200
HOME REIT PLC 117,587 44,741.850
LAND SECURITIES GROUP PLC 126,863 753,312.490
SEGRO PLC 204,206 1,542,572.120
HAMMERSON PLC 663,583 175,318.620
UNITE GROUP PLC/THE 67,590 601,551.000
BRITISH LAND CO PLC 158,380 530,097.860
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 42,097 194,235.550
DERWENT LONDON PLC 18,961 400,456.320
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 221,618 220,066.670
WORKSPACE GROUP PLC 22,880 118,175.200
SAFESTORE HOLDINGS PLC 36,736 335,583.360
BIG YELLOW GROUP PLC 29,558 331,049.600
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 162,943 290,038.540
SCHRODER REAL ESTATE 93,799 42,444.040
INVESTM
TRITAX BIG BOX REIT PLC 315,559 434,524.740
イギリス・ポンド 小計 8,083,986.510
(1,436,686,083)
イスラエル・ MENIVIM- THE NEW REIT LTD 105,526 182,876.550
シュケル
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SELLA CAPITAL REAL ESTATE 37,152 296,361.500
LT
REIT 1 LTD 33,128 537,004.880
イスラエル・シュケル 小計 1,016,242.930
(39,814,874)
オーストラリ DEXUS/AU 188,008 1,479,622.960
ア・ドル
HEALTHCO HEALTHCARE & 38,400 53,952.000
WELLNESS REI
HMC CAPITAL LTD 34,174 155,491.700
RAM ESSENTIAL SERVICES 53,900 35,304.500
PROPERTY UN
CHARTER HALL SOCIAL 57,979 168,718.890
INFRASTR
CROMWELL PROPERTY GROUP 247,199 129,779.470
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 92,172 281,124.600
RURAL FUNDS GROUP 67,167 114,519.730
WAYPOINT REIT 117,959 319,668.890
CHARTER HALL LONG WALE REIT 113,735 461,764.100
CENTURIA OFFICE REIT 68,959 96,197.800
CENTURIA CAPITAL GROUP 120,539 193,465.090
HOMECO DAILY NEEDS REIT 269,082 305,408.070
REGION GROUP 200,826 475,957.620
GROWTHPOINT PROPERTIES 50,422 145,215.360
AUSTR
NATIONAL STORAGE REIT 208,797 513,640.620
DEXUS INDUSTRIA REIT 35,122 94,829.400
STAPLED UNIT
GDI PROPERTY GROUP 87,347 59,832.690
SCENTRE GROUP 907,275 2,349,842.250
ARENA REIT 60,571 224,112.700
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 31,154 102,185.120
BWP TRUST 84,216 304,861.920
GPT GROUP 334,842 1,346,064.840
CHARTER HALL RETAIL REIT 90,423 328,235.490
MIRVAC GROUP 689,734 1,503,620.120
STOCKLAND 417,276 1,698,313.320
ABACUS PROPERTY GROUP 70,207 181,134.060
GOODMAN GROUP 299,121 5,889,692.490
VICINITY CENTRES 676,374 1,258,055.640
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHARTER HALL GROUP 81,938 891,485.440
INGENIA COMMUNITIES GROUP 63,546 253,548.540
オーストラリア・ドル 小計 21,415,645.420
(2,042,410,103)
カナダ・ドル INOVALIS REAL ESTATE 2,300 7,383.000
INVESTMENT UN
BTB REAL ESTATE INVESTMENT 5,100 16,269.000
UNITS T
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL 6,200 17,422.000
ESTATE I
NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS 5,600 47,768.000
PRIMARIS REAL ESTATE 7,841 100,207.980
INVESTMENT UN
PRO REAL ESTATE INVESTMENT 4,400 23,452.000
UNITS T
BSR REAL ESTATE INVESTMENT 2,758 45,893.120
TRUST U
ARTIS REAL ESTATE 9,800 70,560.000
INVESTMENT
SLATE GROCERY REIT 4,700 61,335.000
KILLAM APARTMENT REAL 9,800 174,538.000
ESTATE
SLATE OFFICE REIT 5,100 10,200.000
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 2,800 42,588.000
NORTHWEST HEALTHCARE 20,100 154,770.000
PROPERT
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL 6,100 15,311.000
E
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL 2,700 31,482.000
E
GRANITE REAL ESTATE 5,400 433,620.000
INVESTME
DREAM INDUSTRIAL REAL 21,800 303,238.000
ESTATE
INTERRENT REAL ESTATE 11,800 150,332.000
INVEST
FIRST CAPITAL REAL ESTATE 18,100 274,215.000
IN
CHOICE PROPERTIES REIT 27,400 366,064.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MORGUARD NORTH AMERICAN 3,300 54,516.000
RESI
CT REAL ESTATE INVESTMENT 9,100 136,045.000
TR
SMARTCENTRES REAL ESTATE 12,100 303,952.000
INV
CAN APARTMENT PROP REAL 14,500 724,130.000
ESTA
H&R REAL ESTATE INV-REIT 22,266 229,785.120
UTS
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 25,700 511,173.000
DREAM OFFICE REAL ESTATE 3,300 48,708.000
INV
BOARDWALK REAL ESTATE 3,800 228,038.000
INVEST
CROMBIE REAL ESTATE 8,900 129,228.000
INVESTME
ALLIED PROPERTIES REAL 10,700 243,532.000
ESTAT
カナダ・ドル 小計 4,955,755.220
(521,841,024)
シンガポール・ DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST 84,700 49,549.500
ドル
AIMS APAC REIT 3,118 178.160
KEPPEL DC REIT 231,283 469,504.490
FIRST REAL ESTATE INVT 210,276 54,671.760
TRUST
AIMS APAC REIT 89,100 105,138.000
FRASERS LOGISTICS & 506,090 627,551.600
COMMERCI
SASSEUR REAL ESTATE 87,900 60,211.500
INVESTME
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 327,840 219,652.800
EC WORLD REIT 36,500 12,045.000
CAPITALAND ASCENDAS REIT 587,477 1,568,563.590
CAPITALAND INTEGRATED 880,122 1,733,840.340
COMMER
SUNTEC REIT 393,600 499,872.000
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 559,000 927,940.000
KEPPEL REIT 343,600 305,804.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAPITALAND ASCOTT STAPLED 353,056 374,239.360
UNIT TRU
ESR-LOGOS REAL ESTATE 1,042,402 328,356.630
INVESTMENT T
CDL HOSPITALITY TRUSTS 145,700 176,297.000
FRASERS CENTREPOINT TRUST 187,576 408,915.680
STARHILL GLOBAL REIT 247,600 126,276.000
CAPITALAND CHINA TRUST 196,542 198,507.420
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 66,100 244,570.000
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 346,769 773,294.870
MAPLETREE PAN ASIA 399,084 662,479.440
COMMERCIAL TRUS
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 169,000 101,400.000
PARAGON REIT 177,000 166,380.000
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE 412,463 131,988.160
I
シンガポール・ドル 小計 10,327,227.300
(1,080,021,430)
ニュージーラン STRIDE PROPERTY GROUP 92,477 123,919.180
ド・ドル
ARGOSY PROPERTY LTD 144,609 160,515.990
KIWI PROPERTY GROUP LTD 261,440 233,988.800
VITAL HEALTHCARE PROPERTY 80,882 186,837.420
TR
GOODMAN PROPERTY TRUST 179,742 388,242.720
PRECINCT PROPERTIES NEW 230,216 285,467.840
ZEAL
ニュージーランド・ドル 小計 1,378,971.950
(119,874,032)
ユーロ EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 6,463 144,900.460
NV
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 1,820 9,445.800
HAMBORNER REIT AG 10,717 74,483.150
WERELDHAVE NV 6,098 85,676.900
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 16,180 758,356.600
NSI NV 2,733 55,343.250
VASTNED RETAIL NV 2,739 55,327.800
ICADE 4,849 194,541.880
CARMILA 8,705 127,267.100
ALTAREA 710 73,130.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GECINA SA 8,238 807,324.000
KLEPIERRE 29,539 659,015.090
COVIVIO 7,033 325,205.920
MERCIALYS 11,658 94,371.510
AEDIFICA 6,035 399,818.750
COFINIMMO 4,630 349,565.000
INTERVEST OFFICES & 3,984 62,548.800
WAREHOUS
RETAIL ESTATES 1,706 109,354.600
WAREHOUSES DE PAUW SCA 23,476 619,296.880
CARE PROPERTY INVEST 5,601 74,605.320
XIOR STUDENT HOUSING NV 3,526 104,369.600
MONTEA NV 2,047 158,028.400
IMMOBILIARE GRANDE 6,930 17,636.850
DISTRIBUZ
LAR ESPANA REAL ESTATE 8,842 46,862.600
SOCIM
INMOBILIARIA COLONIAL 44,944 255,731.360
SOCIMI
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 50,509 398,768.550
CROMWELL REIT EUR 54,520 86,141.600
IRISH RESIDENTIAL 64,959 65,868.420
PROPERTIES
ユーロ 小計 6,212,986.190
(945,305,848)
韓国・ウォン SK REITS LTD 11,423 58,714,220.000
D&D PLATFORM REIT LTD 8,000 26,760,000.000
SHINHAN SEOBU T&D REIT LTD 3,930 14,423,100.000
NH ALL ONE REIT LTD 6,454 23,976,610.000
E KOCREF CR 3,584 19,174,400.000
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 12,235 76,346,400.000
LOTTE REIT CO LTD 20,132 79,622,060.000
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 15,855 70,158,375.000
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 5,600 27,216,000.000
JR REIT XXVII 25,282 115,917,970.000
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 5,990 33,364,300.000
ESR KENDALL SQUARE REIT CO 27,294 111,768,930.000
L
韓国・ウォン 小計 657,442,365.000
(72,450,148)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
香港・ドル YUEXIU REAL ESTATE 398,000 676,600.000
INVESTMEN
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST 160,000 452,800.000
FORTUNE REIT 254,000 1,424,940.000
PROSPERITY REIT 205,000 352,600.000
LINK REIT 442,100 20,668,175.000
CHAMPION REIT 331,000 903,630.000
香港・ドル 小計 24,478,745.000
(438,903,897)
投資証券 合計 28,791,803,997
[28,791,803,997]
合計 30,546,339,815
[30,546,339,815]
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表
示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入
投資信託 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
受益証券 対する比率
時価比率
時価比率
アメリカ・ドル 投資信託受益証券 1 銘柄
7.4% 92.6% 78.2%
投資証券 145 銘柄
イギリス・ポンド 投資証券 36 銘柄
-% 100% 4.7%
イスラエル・シュケル 投資証券 3 銘柄
-% 100% 0.1%
オーストラリア・ドル 投資証券 31 銘柄
-% 100% 6.7%
カナダ・ドル 投資証券 30 銘柄
-% 100% 1.7%
シンガポール・ドル 投資証券 26 銘柄
-% 100% 3.5%
ニュージーランド・ドル 投資証券 6 銘柄
-% 100% 0.4%
ユーロ 投資証券 28 銘柄
-% 100% 3.1%
韓国・ウォン 投資証券 12 銘柄
-% 100% 0.2%
香港・ドル 投資証券 6 銘柄
-% 100% 1.4%
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップ ＴＯＰＩＸインデックス】
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52 年大蔵省令第 38 号）並びに同規則第 38 条の 3 及び第 57 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間 (2023 年 6 月 16 日か
ら 2023 年 12 月 15 日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けてお
ります。
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1【中間財務諸表】
ダイワファンドラップ ＴＯＰＩＸインデックス
(1)【中間貸借対照表】
（単位：円）
当中間計算期間末
2023年12月15日現在
資産の部
流動資産
49,357,382
コール・ローン
20,631,270,062
親投資信託受益証券
20,680,627,444
流動資産合計
20,680,627,444
資産合計
負債の部
流動負債
13,188,275
未払解約金
2,203,684
未払受託者報酬
31,954,148
未払委託者報酬
550,843
その他未払費用
47,896,950
流動負債合計
47,896,950
負債合計
純資産の部
元本等
10,290,119,051
元本
※１
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 10,342,611,443
4,274,316,983
（分配準備積立金）
20,632,730,494
元本等合計
20,632,730,494
純資産合計
20,680,627,444
負債純資産合計
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
当中間計算期間
自 2023年6月16日
至 2023年12月15日
営業収益
560,003,909
有価証券売買等損益
560,003,909
営業収益合計
営業費用
5,152
支払利息
2,203,684
受託者報酬
31,954,148
委託者報酬
550,843
その他費用
34,713,827
営業費用合計
525,290,082
営業利益又は営業損失（△）
525,290,082
経常利益又は経常損失（△）
525,290,082
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
58,523,824
に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 9,710,390,522
1,800,018,339
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,800,018,339
額
1,634,563,676
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,634,563,676
額
10,342,611,443
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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(3) 【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当中間計算期間
区分 自 2023 年 6 月 16 日
至 2023 年 12 月 15 日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づい
て評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
当中間計算期間末
区分
2023 年 12 月 15 日現在
1. ※1 期首元本額 10,176,374,027 円
期中追加設定元本額 1,824,605,177 円
期中一部解約元本額 1,710,860,153 円
2. 中間計算期間末日における受益権の総数 10,290,119,051 口
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
当中間計算期間
区分 自 2023 年 6 月 16 日
至 2023 年 12 月 15 日
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
当中間計算期間末
区分
2023 年 12 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照
上額との差額 表計上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
当中間計算期間末
2023 年 12 月 15 日現在
該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
当中間計算期間末
2023 年 12 月 15 日現在
１口当たり純資産額 2.0051 円
（ 1 万口当たり純資産額） (20,051 円 )
（参考）
当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
り、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受
益証券であります。
なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
とおりであります。
「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2023 年 12 月 15 日現在
金 額 ( 円 )
資産の部
流動資産
コール・ローン 11,965,961,201
株式 ※2※3 273,500,872,940
派生商品評価勘定 1,581,750
未収入金 7,171,000
未収配当金 103,191,037
未収利息 299,537
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前払金 73,500,000
その他未収収益 ※4 3,988,730
差入委託証拠金 51,531,310
流動資産合計 285,708,097,505
資産合計 285,708,097,505
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 42,604,650
未払解約金 55,719,660
受入担保金 6,066,528,811
流動負債合計 6,164,853,121
負債合計 6,164,853,121
純資産の部
元本等
元本 ※1 167,054,913,059
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（ △ ） 112,488,331,325
元本等合計 279,543,244,384
純資産合計 279,543,244,384
負債純資産合計 285,708,097,505
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2023 年 6 月 16 日
区分
至 2023 年 12 月 15 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額
を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2023 年 12 月 15 日現在
1. ※1 期首 2023 年 6 月 16 日
期首元本額 155,385,420,480 円
期中追加設定元本額 19,243,258,972 円
期中一部解約元本額 7,573,766,393 円
期末元本額の内訳
ファンド名
トピックス・インデックスファンド 2,803,481,931 円
ダイワ・トピックス・インデックスファンドＶ 4,345,259,538 円
Ａ
適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスイン 911,099 円
デックスファンドＶＡ２
ダイワ国内重視バランスファンド３０ＶＡ ( 一般 15,019,052 円
投資家私募 )
ダイワ国内重視バランスファンド５０ＶＡ ( 一般 187,470,864 円
投資家私募 )
ダイワ国際分散バランスファンド３０ＶＡ ( 一般 13,126,071 円
投資家私募 )
ダイワ国際分散バランスファンド５０ＶＡ ( 一般 405,732,331 円
投資家私募 )
国内株式ファンド（適格機関投資家専用） 332,765,240 円
日本株式インデックスファンド（ FOFs 用）（適 683,069,361 円
格機関投資家専用）
Ｄ－Ｉ ' ｓ ＴＯＰＩＸインデックス 13,681,611 円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 2050 252,338,863 円
ｉＦｒｅｅ ＴＯＰＩＸインデックス 7,291,454,564 円
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 4,608,275,672 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 1,000,433,045 円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 2060 606,201 円
ＤＣダイワ日本株式インデックス 70,746,383,888 円
ダイワ・ライフ・バランス３０ 3,116,115,764 円
ダイワ・ライフ・バランス５０ 4,942,781,215 円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワ・ライフ・バランス７０ 5,662,400,354 円
年金ダイワ日本株式インデックス 7,354,950,099 円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 2030 55,543,033 円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 2040 76,255,158 円
ダイワつみたてインデックス日本株式 4,849,709,096 円
ダイワつみたてインデックスバランス３０ 12,445,814 円
ダイワつみたてインデックスバランス５０ 11,685,906 円
ダイワつみたてインデックスバランス７０ 29,772,487 円
ダイワ国内株式インデックス（ラップ専用） 11,854,854,881 円
ダイワ世界バランスファンド４０ＶＡ 54,371,807 円
ダイワ世界バランスファンド６０ＶＡ 21,015,894 円
ダイワ・バランスファンド３５ＶＡ 3,760,333,024 円
ダイワ・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関 350,930,093 円
投資家専用）
ダイワ国内バランスファンド２５ＶＡ（適格機 51,746,439 円
関投資家専用）
ダイワ国内バランスファンド３０ＶＡ（適格機 73,719,521 円
関投資家専用）
ダイワ・ノーロード ＴＯＰＩＸファンド 238,728,010 円
ダイワファンドラップ ＴＯＰＩＸインデックス 12,328,953,067 円
ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ 5,883,088,544 円
専用）
ダイワファンドラップオンライン ＴＯＰＩＸイ 3,344,997,099 円
ンデックス
スタイル 9 （ 4 資産分散・保守型） 86,587 円
スタイル 9 （ 4 資産分散・バランス型） 145,111 円
スタイル 9 （ 4 資産分散・積極型） 202,435 円
スタイル 9 （ 6 資産分散・保守型） 74,055 円
スタイル 9 （ 6 資産分散・バランス型） 128,381 円
スタイル 9 （ 6 資産分散・積極型） 203,035 円
スタイル 9 （ 8 資産分散・保守型） 74,654 円
スタイル 9 （ 8 資産分散・バランス型） 126,582 円
スタイル 9 （ 8 資産分散・積極型） 213,768 円
ダイワ・インデックスセレクト ＴＯＰＩＸ 1,153,858,205 円
ダイワライフスタイル２５ 107,289,628 円
ダイワライフスタイル５０ 481,894,635 円
ダイワライフスタイル７５ 403,714,677 円
ＤＣ・ダイワ・トピックス・インデックス（確 8,132,494,670 円
定拠出年金専用ファンド）
計 167,054,913,059 円
2. 期末日における受益権の総数 167,054,913,059 口
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3. ※2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価
証券の貸付を行っております。
株式 5,726,686,640 円
4. ※3 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券
として以下のとおり差入を行っております。
株式 626,130,000 円
5. ※4 その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分
が含まれております。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区分 2023 年 12 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
2023 年 12 月 15 日現在
契約額等 時価 評価損益
種類
うち
( 円 ) ( 円 ) ( 円 )
１年超
市場取引
株価指数
先物取引
650/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
買建 6,512,710,000 - 6,471,840,000 △40,870,000
合計 6,512,710,000 - 6,471,840,000 △40,870,000
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2023 年 12 月 15 日現在
１口当たり純資産額 1.6734 円
（ 1 万口当たり純資産額） (16,734 円 )
651/885
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップ 日経２２５インデックス】
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52 年大蔵省令第 38 号）並びに同規則第 38 条の 3 及び第 57 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間 (2023 年 6 月 16 日か
ら 2023 年 12 月 15 日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けてお
ります。
652/885
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1【中間財務諸表】
ダイワファンドラップ 日経２２５インデックス
(1)【中間貸借対照表】
（単位：円）
当中間計算期間末
2023年12月15日現在
資産の部
流動資産
47,030,526
コール・ローン
20,218,341,263
親投資信託受益証券
20,265,371,789
流動資産合計
20,265,371,789
資産合計
負債の部
流動負債
10,531,077
未払解約金
2,124,757
未払受託者報酬
30,809,510
未払委託者報酬
531,110
その他未払費用
43,996,454
流動負債合計
43,996,454
負債合計
純資産の部
元本等
9,095,557,204
元本
※１
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 11,125,818,131
4,758,992,250
（分配準備積立金）
20,221,375,335
元本等合計
20,221,375,335
純資産合計
20,265,371,789
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
当中間計算期間
自 2023年6月16日
至 2023年12月15日
営業収益
97
受取利息
△ 98,662,263
有価証券売買等損益
△ 98,662,166
営業収益合計
営業費用
7,332
支払利息
2,124,757
受託者報酬
30,809,510
委託者報酬
531,110
その他費用
33,472,709
営業費用合計
△ 132,134,875
営業利益又は営業損失（△）
△ 132,134,875
経常利益又は経常損失（△）
△ 132,134,875
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
△ 63,460,576
に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 10,691,700,507
2,330,717,949
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,330,717,949
額
1,827,926,026
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,827,926,026
額
11,125,818,131
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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(3) 【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当中間計算期間
区分 自 2023 年 6 月 16 日
至 2023 年 12 月 15 日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づい
て評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
当中間計算期間末
区分
2023 年 12 月 15 日現在
1. ※1 期首元本額 8,607,441,935 円
期中追加設定元本額 1,967,076,237 円
期中一部解約元本額 1,478,960,968 円
2. 中間計算期間末日における受益権の総数 9,095,557,204 口
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
当中間計算期間
区分 自 2023 年 6 月 16 日
至 2023 年 12 月 15 日
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
当中間計算期間末
区分
2023 年 12 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照
上額との差額 表計上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
当中間計算期間末
2023 年 12 月 15 日現在
該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
当中間計算期間末
2023 年 12 月 15 日現在
１口当たり純資産額 2.2232 円
（ 1 万口当たり純資産額） (22,232 円 )
（参考）
当ファンドは、「ストックインデックス２２５・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
り、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受
益証券であります。
なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
とおりであります。
「ストックインデックス２２５・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2023 年 12 月 15 日現在
金 額 ( 円 )
資産の部
流動資産
コール・ローン 7,744,342,805
株式 ※2※3 266,332,405,010
派生商品評価勘定 48,212,100
未収配当金 6,655,500
未収利息 88,317
前払金 19,460,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他未収収益 ※4 63,604
流動資産合計 274,151,227,336
資産合計 274,151,227,336
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 73,850
未払解約金 459,717,000
受入担保金 1,275,402,555
流動負債合計 1,735,193,405
負債合計 1,735,193,405
純資産の部
元本等
元本 ※1 60,490,315,709
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（ △ ） 211,925,718,222
元本等合計 272,416,033,931
純資産合計 272,416,033,931
負債純資産合計 274,151,227,336
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2023 年 6 月 16 日
区分
至 2023 年 12 月 15 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
657/885
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額
を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2023 年 12 月 15 日現在
1. ※1 期首 2023 年 6 月 16 日
期首元本額 56,240,375,491 円
期中追加設定元本額 13,776,182,081 円
期中一部解約元本額 9,526,241,863 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ストック インデックス ファンド２２５ 23,240,543,955 円
適格機関投資家専用・ダイワ・ストックイン 221,605,515 円
デックスファンド２２５ＶＡ
大和 ストック インデックス ２２５ ファンド 7,329,359,448 円
Ｄ－Ｉ ' ｓ 日経２２５インデックス 52,285,782 円
ｉＦｒｅｅ 日経２２５インデックス 12,433,129,095 円
ＤＣ・ダイワ・ストックインデックス２２５ 5,525,174,413 円
（確定拠出年金専用ファンド）
ダイワ・ノーロード 日経２２５ファンド 418,295,218 円
ダイワファンドラップ 日経２２５インデックス 4,489,472,913 円
ダイワ日経２２５インデックス（ダイワＳＭＡ 721,463,247 円
専用）
ダイワ・インデックスセレクト 日経２２５ 6,058,986,123 円
計 60,490,315,709 円
2. 期末日における受益権の総数 60,490,315,709 口
3. ※2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価
証券の貸付を行っております。
株式 1,202,459,300 円
4. ※3 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券
として以下のとおり差入を行っております。
株式 4,203,076,000 円
658/885
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5. ※4 その他未収収益 該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区分 2023 年 12 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
2023 年 12 月 15 日現在
契約額等 時価 評価損益
種類
うち
( 円 ) ( 円 ) ( 円 )
１年超
市場取引
株価指数
先物取引
買建 6,036,410,000 - 6,084,650,000 48,240,000
合計 6,036,410,000 - 6,084,650,000 48,240,000
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
659/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2023 年 12 月 15 日現在
１口当たり純資産額 4.5035 円
（ 1 万口当たり純資産額） (45,035 円 )
660/885
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）】
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52 年大蔵省令第 38 号）並びに同規則第 38 条の 3 及び第 57 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間 (2023 年 6 月 16 日か
ら 2023 年 12 月 15 日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けてお
ります。
661/885
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1【中間財務諸表】
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
(1)【中間貸借対照表】
（単位：円）
当中間計算期間末
2023年12月15日現在
資産の部
流動資産
275,856,676
コール・ローン
73,733,802,789
親投資信託受益証券
74,009,659,465
流動資産合計
74,009,659,465
資産合計
負債の部
流動負債
109,501,816
未払解約金
7,640,816
未払受託者報酬
147,086,606
未払委託者報酬
1,088,676
その他未払費用
265,317,914
流動負債合計
265,317,914
負債合計
純資産の部
元本等
40,628,271,509
元本
※１
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 33,116,070,042
9,211,097,328
（分配準備積立金）
73,744,341,551
元本等合計
73,744,341,551
純資産合計
74,009,659,465
負債純資産合計
662/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
当中間計算期間
自 2023年6月16日
至 2023年12月15日
営業収益
3,142,898,298
有価証券売買等損益
3,142,898,298
営業収益合計
営業費用
25,250
支払利息
7,640,816
受託者報酬
147,086,606
委託者報酬
1,088,676
その他費用
155,841,348
営業費用合計
2,987,056,950
営業利益又は営業損失（△）
2,987,056,950
経常利益又は経常損失（△）
2,987,056,950
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
14,785,462
に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 29,120,071,287
4,949,473,099
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,949,473,099
額
3,925,745,832
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
3,925,745,832
額
33,116,070,042
中間剰余金又は中間欠損金（△）
663/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当中間計算期間
区分 自 2023 年 6 月 16 日
至 2023 年 12 月 15 日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づい
て評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
当中間計算期間末
区分
2023 年 12 月 15 日現在
1. ※1 期首元本額 39,176,810,504 円
期中追加設定元本額 6,735,803,768 円
期中一部解約元本額 5,284,342,763 円
2. 中間計算期間末日における受益権の総数 40,628,271,509 口
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
当中間計算期間
区分 自 2023 年 6 月 16 日
至 2023 年 12 月 15 日
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
当中間計算期間末
区分
2023 年 12 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照
上額との差額 表計上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
664/885
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
当中間計算期間末
2023 年 12 月 15 日現在
該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
当中間計算期間末
2023 年 12 月 15 日現在
１口当たり純資産額 1.8151 円
（ 1 万口当たり純資産額） (18,151 円 )
（参考）
当ファンドは、「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
ており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンド
の受益証券であります。
なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
とおりであります。
「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2023 年 12 月 15 日現在
金 額 ( 円 )
資産の部
流動資産
預金 598,443,345
コール・ローン 1,652,604,514
株式 99,869,822,314
投資証券 2,210,387,097
派生商品評価勘定 3,410,658,569
未収入金 5,478,395
665/885
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
未収配当金 132,458,732
差入委託証拠金 1,905,225,636
流動資産合計 109,785,078,602
資産合計 109,785,078,602
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,558,541
未払解約金 535,670,030
流動負債合計 537,228,571
負債合計 537,228,571
純資産の部
元本等
元本 ※1 38,455,011,791
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（ △ ） 70,792,838,240
元本等合計 109,247,850,031
純資産合計 109,247,850,031
負債純資産合計 109,785,078,602
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2023 年 6 月 16 日
区分
至 2023 年 12 月 15 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 新株予約権証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(3) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金
融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものに
ついては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示
される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のな
い有価証券については投資法人が発行する投資証券の１口当たり純
資産額に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合に
は当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計
上しております。
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4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨
の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に
基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資
産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却
時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換
算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処
理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2023 年 12 月 15 日現在
1. ※1 期首 2023 年 6 月 16 日
期首元本額 34,080,983,566 円
期中追加設定元本額 7,644,782,183 円
期中一部解約元本額 3,270,753,958 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス 25,954,381,636 円
（為替ヘッジあり）
ダイワファンドラップオンライン 外国株式イン 1,243,132,158 円
デックス（為替ヘッジあり）
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジ 3,294,860,427 円
あり）
ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジあ 609,778 円
り）（投資一任専用）
ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあ 7,962,027,792 円
り）（ダイワＳＭＡ専用）
計 38,455,011,791 円
2. 期末日における受益権の総数 38,455,011,791 口
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区分 2023 年 12 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
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2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2023 年 12 月 15 日現在
契約額等 時価 評価損益
種類
うち
( 円 ) ( 円 ) ( 円 )
１年超
市場取引
株価指数
先物取引
買建 3,693,951,533 - 3,754,466,842 60,515,309
合計 3,693,951,533 - 3,754,466,842 60,515,309
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は
期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
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2023 年 12 月 15 日現在
契約額等 時価 評価損益
種類
うち
( 円 ) ( 円 ) ( 円 )
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 103,988,308,538 - 100,639,723,819 3,348,584,719
アメリカ・ドル 77,690,554,086 - 75,033,885,775 2,656,668,311
イギリス・ 4,496,336,813 - 4,379,739,598 116,597,215
ポンド
イスラエル・ 125,713,959 - 123,110,362 2,603,597
シュケル
オーストラリ 2,184,081,062 - 2,135,305,130 48,775,932
ア・ドル
カナダ・ドル 3,445,915,812 - 3,359,868,403 86,047,409
シンガポー 389,413,295 - 377,853,924 11,559,371
ル・ドル
スイス・フラン 2,912,102,128 - 2,827,717,530 84,384,598
スウェーデン 996,848,865 - 982,984,697 13,864,168
・クローナ
デンマーク・ 1,032,666,134 - 1,003,924,317 28,741,817
クローネ
ニュージーラ 66,083,436 - 64,126,823 1,956,613
ンド・ドル
ノルウェー・ 203,484,937 - 201,768,292 1,716,645
クローネ
ユーロ 9,792,008,602 - 9,518,361,520 273,647,082
香港・ドル 653,099,409 - 631,077,448 22,021,961
合計 103,988,308,538 - 100,639,723,819 3,348,584,719
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよう
に評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
ない場合は、以下の方法によっております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている
場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先
物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていな
い場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値
を用いております。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の
対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2023 年 12 月 15 日現在
１口当たり純資産額 2.8409 円
（ 1 万口当たり純資産額） (28,409 円 )
671/885
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）】
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52 年大蔵省令第 38 号）並びに同規則第 38 条の 3 及び第 57 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間 (2023 年 6 月 16 日か
ら 2023 年 12 月 15 日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けてお
ります。
672/885
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1【中間財務諸表】
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
(1)【中間貸借対照表】
（単位：円）
当中間計算期間末
2023年12月15日現在
資産の部
流動資産
68,396,167
コール・ローン
24,804,644,430
親投資信託受益証券
24,873,040,597
流動資産合計
24,873,040,597
資産合計
負債の部
流動負債
18,204,260
未払解約金
2,328,069
未払受託者報酬
44,816,062
未払委託者報酬
581,928
その他未払費用
65,930,319
流動負債合計
65,930,319
負債合計
純資産の部
元本等
8,513,221,104
元本
※１
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 16,293,889,174
3,962,356,978
（分配準備積立金）
24,807,110,278
元本等合計
24,807,110,278
純資産合計
24,873,040,597
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
当中間計算期間
自 2023年6月16日
至 2023年12月15日
営業収益
1,894,743,327
有価証券売買等損益
1,894,743,327
営業収益合計
営業費用
6,532
支払利息
2,328,069
受託者報酬
44,816,062
委託者報酬
581,928
その他費用
47,732,591
営業費用合計
1,847,010,736
営業利益又は営業損失（△）
1,847,010,736
経常利益又は経常損失（△）
1,847,010,736
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
119,240,961
に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 11,199,085,414
5,134,249,143
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
5,134,249,143
額
1,767,215,158
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,767,215,158
額
16,293,889,174
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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(3) 【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当中間計算期間
区分 自 2023 年 6 月 16 日
至 2023 年 12 月 15 日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づい
て評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
当中間計算期間末
区分
2023 年 12 月 15 日現在
1. ※1 期首元本額 6,711,991,187 円
期中追加設定元本額 2,849,099,428 円
期中一部解約元本額 1,047,869,511 円
2. 中間計算期間末日における受益権の総数 8,513,221,104 口
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
当中間計算期間
区分 自 2023 年 6 月 16 日
至 2023 年 12 月 15 日
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
当中間計算期間末
区分
2023 年 12 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照
上額との差額 表計上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
当中間計算期間末
2023 年 12 月 15 日現在
該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
当中間計算期間末
2023 年 12 月 15 日現在
１口当たり純資産額 2.9140 円
（ 1 万口当たり純資産額） (29,140 円 )
（参考）
当ファンドは、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間
貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券で
あります。
なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
とおりであります。
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2023 年 12 月 15 日現在
金 額 ( 円 )
資産の部
流動資産
預金 1,796,875,553
コール・ローン 9,892,269,730
株式 390,281,188,689
投資証券 8,695,838,032
派生商品評価勘定 335,471,177
未収入金 16,181,262
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
未収配当金 499,011,440
差入委託証拠金 8,479,838,210
流動資産合計 419,996,674,093
資産合計 419,996,674,093
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 290,944,710
未払解約金 118,731,400
流動負債合計 409,676,110
負債合計 409,676,110
純資産の部
元本等
元本 ※1 78,934,368,827
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（ △ ） 340,652,629,156
元本等合計 419,586,997,983
純資産合計 419,586,997,983
負債純資産合計 419,996,674,093
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2023 年 6 月 16 日
区分
至 2023 年 12 月 15 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金
融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものに
ついては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示
される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のな
い有価証券については投資法人が発行する投資証券の１口当たり純
資産額に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合に
は当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計
上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
678/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨
の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に
基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資
産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却
時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換
算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処
理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2023 年 12 月 15 日現在
1. ※1 期首 2023 年 6 月 16 日
期首元本額 73,496,843,463 円
期中追加設定元本額 7,512,605,858 円
期中一部解約元本額 2,075,080,494 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国株式インデックスＶＡ 252,219,794 円
ダイワ国内重視バランスファンド３０ＶＡ ( 一般 2,398,033 円
投資家私募 )
ダイワ国内重視バランスファンド５０ＶＡ ( 一般 25,753,127 円
投資家私募 )
ダイワ国際分散バランスファンド３０ＶＡ ( 一般 4,173,336 円
投資家私募 )
ダイワ国際分散バランスファンド５０ＶＡ ( 一般 130,046,867 円
投資家私募 )
外国株式インデックスファンド（ FOFs 用）（適 101,926,645 円
格機関投資家専用）
ダイワバランスファンド 2023-01 （適格機関投資 89,930,302 円
家専用）
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス 730,226,519 円
エマージングプラス（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス 4,666,386,566 円
（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップオンライン 外国株式イン 560,632,240 円
デックス エマージングプラス（為替ヘッジな
し）
Ｄ－Ｉ ' ｓ 外国株式インデックス 20,777,577 円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 2050 53,190,442 円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデックス（為替ヘッジ 7,614,556,547 円
なし）
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 1,483,678,196 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 322,769,357 円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 2060 2,911,681 円
ＤＣダイワ外国株式インデックス 47,591,879,515 円
ダイワ・ライフ・バランス３０ 500,377,466 円
ダイワ・ライフ・バランス５０ 1,067,785,681 円
ダイワ・ライフ・バランス７０ 1,025,339,397 円
大和ＤＣ海外株式インデックスファンド 2,018,027,441 円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 2030 12,498,122 円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 2040 13,060,578 円
ダイワつみたてインデックス外国株式 2,130,195,134 円
ダイワつみたてインデックスバランス３０ 2,057,594 円
ダイワつみたてインデックスバランス５０ 2,504,278 円
ダイワつみたてインデックスバランス７０ 5,295,411 円
ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジな 11,579,002 円
し）（投資一任専用）
ダイワ世界バランスファンド４０ＶＡ 52,676,509 円
ダイワ世界バランスファンド６０ＶＡ 33,932,785 円
ダイワ・バランスファンド３５ＶＡ 900,545,333 円
ダイワ・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関 48,117,622 円
投資家専用）
ダイワバランスファンド 2021-02 （適格機関投資 140,109,625 円
家専用）
スタイル 9 （ 4 資産分散・保守型） 36,916 円
スタイル 9 （ 4 資産分散・バランス型） 62,672 円
スタイル 9 （ 4 資産分散・積極型） 88,640 円
スタイル 9 （ 6 資産分散・保守型） 31,336 円
スタイル 9 （ 6 資産分散・バランス型） 55,374 円
スタイル 9 （ 6 資産分散・積極型） 88,833 円
スタイル 9 （ 8 資産分散・保守型） 28,073 円
スタイル 9 （ 8 資産分散・バランス型） 47,882 円
スタイル 9 （ 8 資産分散・積極型） 84,991 円
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 1,391,496,312 円
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド 433,076,574 円
ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジな 2,299,093,561 円
し）（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 3,023,672,163 円
ダイワライフスタイル２５ 8,562,753 円
ダイワライフスタイル５０ 38,800,537 円
ダイワライフスタイル７５ 32,426,160 円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワバランスファンド 2023-08 （適格機関投資 89,157,328 円
家専用）
計 78,934,368,827 円
2. 期末日における受益権の総数 78,934,368,827 口
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区分 2023 年 12 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2023 年 12 月 15 日現在
契約額等 時価 評価損益
種類
うち
( 円 ) ( 円 ) ( 円 )
１年超
市場取引
株価指数
先物取引
買建 20,627,915,631 - 20,954,648,568 326,732,937
合計 20,627,915,631 - 20,954,648,568 326,732,937
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は
期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2023 年 12 月 15 日現在
契約額等 時価 評価損益
種類
うち
( 円 ) ( 円 ) ( 円 )
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 10,426,841,750 - 10,144,635,280 △282,206,470
アメリカ・ドル 6,240,046,530 - 6,057,370,760 △182,675,770
イギリス・ 350,864,330 - 343,787,140 △7,077,190
ポンド
オーストラリ 650,732,040 - 637,140,520 △13,591,520
ア・ドル
カナダ・ドル 986,367,930 - 962,791,830 △23,576,100
スイス・フラン 809,154,100 - 786,720,000 △22,434,100
ユーロ 1,389,676,820 - 1,356,825,030 △32,851,790
合計 10,426,841,750 - 10,144,635,280 △282,206,470
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよう
に評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
ない場合は、以下の方法によっております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている
場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先
物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていな
い場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値
を用いております。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の
対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2023 年 12 月 15 日現在
１口当たり純資産額 5.3156 円
（ 1 万口当たり純資産額） (53,156 円 )
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【ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）】
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52 年大蔵省令第 38 号）並びに同規則第 38 条の 3 及び第 57 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間 (2023 年 6 月 16 日か
ら 2023 年 12 月 15 日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けてお
ります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1【中間財務諸表】
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）
(1)【中間貸借対照表】
（単位：円）
当中間計算期間末
2023年12月15日現在
資産の部
流動資産
61,325,007
コール・ローン
4,824,534,823
親投資信託受益証券
900,000
未収入金
4,886,759,830
流動資産合計
4,886,759,830
資産合計
負債の部
流動負債
13,350,824
未払解約金
489,585
未払受託者報酬
9,670,045
未払委託者報酬
122,303
その他未払費用
23,632,757
流動負債合計
23,632,757
負債合計
純資産の部
元本等
1,833,134,158
元本
※１
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 3,029,992,915
1,012,956,662
（分配準備積立金）
4,863,127,073
元本等合計
4,863,127,073
純資産合計
4,886,759,830
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
当中間計算期間
自 2023年6月16日
至 2023年12月15日
営業収益
329,475,045
有価証券売買等損益
329,475,045
営業収益合計
営業費用
8,513
支払利息
489,585
受託者報酬
9,670,045
委託者報酬
122,303
その他費用
10,290,446
営業費用合計
319,184,599
営業利益又は営業損失（△）
319,184,599
経常利益又は経常損失（△）
319,184,599
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
23,261,311
に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 2,354,036,492
708,123,142
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
708,123,142
額
328,090,007
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
328,090,007
額
3,029,992,915
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当中間計算期間
区分 自 2023 年 6 月 16 日
至 2023 年 12 月 15 日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づい
て評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
当中間計算期間末
区分
2023 年 12 月 15 日現在
1. ※1 期首元本額 1,603,693,505 円
期中追加設定元本額 451,316,606 円
期中一部解約元本額 221,875,953 円
2. 中間計算期間末日における受益権の総数 1,833,134,158 口
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
当中間計算期間
区分 自 2023 年 6 月 16 日
至 2023 年 12 月 15 日
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
当中間計算期間末
区分
2023 年 12 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照
上額との差額 表計上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
当中間計算期間末
2023 年 12 月 15 日現在
該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
当中間計算期間末
2023 年 12 月 15 日現在
１口当たり純資産額 2.6529 円
（ 1 万口当たり純資産額） (26,529 円 )
（参考）
当ファンドは、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」受益証券、
「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産
の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
とおりであります。
「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2023 年 12 月 15 日現在
金 額 ( 円 )
資産の部
流動資産
預金 747,469,873
コール・ローン 398,287,525
株式 24,573,272,439
投資証券 1,059,544,500
派生商品評価勘定 32,821,312
未収配当金 116,857,391
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
差入委託証拠金 334,861,468
流動資産合計 27,263,114,508
資産合計 27,263,114,508
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 4,643,328
未払解約金 22,181,200
流動負債合計 26,824,528
負債合計 26,824,528
純資産の部
元本等
元本 ※1 12,267,996,629
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（ △ ） 14,968,293,351
元本等合計 27,236,289,980
純資産合計 27,236,289,980
負債純資産合計 27,263,114,508
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2023 年 6 月 16 日
区分
至 2023 年 12 月 15 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金
融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものに
ついては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示
される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のな
い有価証券については投資法人が発行する投資証券の１口当たり純
資産額に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合に
は当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計
上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
690/885
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨
の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に
基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資
産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却
時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換
算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処
理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2023 年 12 月 15 日現在
1. ※1 期首 2023 年 6 月 16 日
期首元本額 13,177,740,509 円
期中追加設定元本額 1,080,093,775 円
期中一部解約元本額 1,989,837,655 円
期末元本額の内訳
ファンド名
新興国株式インデックスファンド（ FOFs 用） 101,449,698 円
（適格機関投資家専用）
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス 424,729,850 円
エマージングプラス（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップオンライン 外国株式イン 326,226,372 円
デックス エマージングプラス（為替ヘッジな
し）
Ｄ－Ｉ ' ｓ 新興国株式インデックス 124,599,844 円
ｉＦｒｅｅ 新興国株式インデックス 5,810,621,140 円
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 3,442,500,914 円
ダイワ新興国株式インデックス（為替ヘッジな 7,899,814 円
し）（投資一任専用）
新興国株式ファンダメンタル・インデックス 657,367 円
ファンド（為替ヘッジなし／適格機関投資家専
用）
ＤＣダイワ新興国株式ファンダメンタル・イン 1,557,839,551 円
デックスファンド
ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式 355,001,594 円
ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド 116,470,485 円
計 12,267,996,629 円
2. 期末日における受益権の総数 12,267,996,629 口
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（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区分 2023 年 12 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2023 年 12 月 15 日現在
契約額等 時価 評価損益
種類
うち
( 円 ) ( 円 ) ( 円 )
１年超
市場取引
株価指数
先物取引
買建 1,304,943,750 - 1,337,765,062 32,821,312
合計 1,304,943,750 - 1,337,765,062 32,821,312
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
692/885
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は
期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2023 年 12 月 15 日現在
契約額等 時価 評価損益
種類
うち
( 円 ) ( 円 ) ( 円 )
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 186,222,592 - 181,579,264 △4,643,328
アメリカ・ドル 186,222,592 - 181,579,264 △4,643,328
合計 186,222,592 - 181,579,264 △4,643,328
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよう
に評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
ない場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている
場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先
物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていな
い場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値
を用いております。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の
対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2023 年 12 月 15 日現在
１口当たり純資産額 2.2201 円
（ 1 万口当たり純資産額） (22,201 円 )
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
前記「ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）」に記載のとおりでありま
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップ 日本債券インデックス】
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52 年大蔵省令第 38 号）並びに同規則第 38 条の 3 及び第 57 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間 (2023 年 6 月 16 日か
ら 2023 年 12 月 15 日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けてお
ります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1【中間財務諸表】
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス
(1)【中間貸借対照表】
（単位：円）
当中間計算期間末
2023年12月15日現在
資産の部
流動資産
89,099,147
コール・ローン
36,384,074,730
親投資信託受益証券
9,871,670
未収入金
36,483,045,547
流動資産合計
36,483,045,547
資産合計
負債の部
流動負債
34,596,085
未払解約金
2,002,436
未払受託者報酬
25,031,015
未払委託者報酬
1,001,153
その他未払費用
62,630,689
流動負債合計
62,630,689
負債合計
純資産の部
元本等
38,674,775,991
元本
※１
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）
△ 2,254,361,133
※２
227,589,381
（分配準備積立金）
36,420,414,858
元本等合計
36,420,414,858
純資産合計
36,483,045,547
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
当中間計算期間
自 2023年6月16日
至 2023年12月15日
営業収益
△ 911,586,949
有価証券売買等損益
△ 911,586,949
営業収益合計
営業費用
13,516
支払利息
2,002,436
受託者報酬
25,031,015
委託者報酬
1,001,153
その他費用
28,048,120
営業費用合計
△ 939,635,069
営業利益又は営業損失（△）
△ 939,635,069
経常利益又は経常損失（△）
△ 939,635,069
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
△ 108,680,799
に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 1,294,495,854
180,681,248
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
180,681,248
額
309,592,257
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
309,592,257
額
△ 2,254,361,133
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当中間計算期間
区分 自 2023 年 6 月 16 日
至 2023 年 12 月 15 日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づい
て評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
当中間計算期間末
区分
2023 年 12 月 15 日現在
1. ※1 期首元本額 37,987,526,906 円
期中追加設定元本額 5,836,121,281 円
期中一部解約元本額 5,148,872,196 円
2. 中間計算期間末日における受益権の総数 38,674,775,991 口
3. ※2 元本の欠損 中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下
回っており、その差額は 2,254,361,133 円で
あります。
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
当中間計算期間
区分 自 2023 年 6 月 16 日
至 2023 年 12 月 15 日
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
当中間計算期間末
区分
2023 年 12 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照
上額との差額 表計上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
当中間計算期間末
2023 年 12 月 15 日現在
該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
当中間計算期間末
2023 年 12 月 15 日現在
１口当たり純資産額 0.9417 円
（ 1 万口当たり純資産額） (9,417 円 )
（参考）
当ファンドは、「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間
貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券で
あります。
なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
とおりであります。
「日本債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2023 年 12 月 15 日現在
金 額 ( 円 )
資産の部
流動資産
コール・ローン 317,725,101
国債証券 93,999,896,040
地方債証券 6,107,565,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
特殊債券 2,789,074,100
社債券 8,073,775,600
未収利息 245,616,905
前払費用 11,934,845
流動資産合計 111,545,588,391
資産合計 111,545,588,391
負債の部
流動負債
未払解約金 37,866,233
流動負債合計 37,866,233
負債合計 37,866,233
純資産の部
元本等
元本 ※1 83,034,790,179
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（ △ ） 28,472,931,979
元本等合計 111,507,722,158
純資産合計 111,507,722,158
負債純資産合計 111,545,588,391
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2023 年 6 月 16 日
区分
至 2023 年 12 月 15 日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価
額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する
価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評
価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額
が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実
義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託
会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で
評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2023 年 12 月 15 日現在
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1. ※1 期首 2023 年 6 月 16 日
期首元本額 81,482,693,217 円
期中追加設定元本額 12,642,219,297 円
期中一部解約元本額 11,090,122,335 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ国内重視バランスファンド３０ＶＡ ( 一般 45,308,502 円
投資家私募 )
ダイワ国内重視バランスファンド５０ＶＡ ( 一般 236,468,333 円
投資家私募 )
ダイワ国際分散バランスファンド３０ＶＡ ( 一般 37,299,453 円
投資家私募 )
ダイワ国際分散バランスファンド５０ＶＡ ( 一般 514,973,405 円
投資家私募 )
ＤＣダイワ日本債券インデックス 10,618,636,126 円
ダイワ国内債券インデックス（ラップ専用） 10,053,470,747 円
ダイワ・バランスファンド３５ＶＡ 8,329,208,938 円
ダイワ・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関 1,470,939,630 円
投資家専用）
ダイワ国内バランスファンド２５ＶＡ（適格機 195,807,040 円
関投資家専用）
ダイワ国内バランスファンド３０ＶＡ（適格機 212,842,015 円
関投資家専用）
ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド 66,723,121 円
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス 27,093,659,044 円
ダイワ日本債券インデックス（ダイワＳＭＡ専 13,802,256,067 円
用）
ダイワファンドラップオンライン 日本債券イン 2,107,697,044 円
デックス
スタイル 9 （ 4 資産分散・保守型） 446,645 円
スタイル 9 （ 4 資産分散・バランス型） 198,651 円
スタイル 9 （ 4 資産分散・積極型） 22,348 円
スタイル 9 （ 6 資産分散・保守型） 455,569 円
スタイル 9 （ 6 資産分散・バランス型） 212,824 円
スタイル 9 （ 6 資産分散・積極型） 23,098 円
スタイル 9 （ 8 資産分散・保守型） 450,319 円
スタイル 9 （ 8 資産分散・バランス型） 203,150 円
スタイル 9 （ 8 資産分散・積極型） 21,598 円
ダイワ・インデックスセレクト 日本債券 808,394,946 円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 6,231,473,991 円
ダイワライフスタイル２５ 442,027,775 円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワライフスタイル５０ 599,549,879 円
ダイワライフスタイル７５ 166,019,921 円
計 83,034,790,179 円
2. 期末日における受益権の総数 83,034,790,179 口
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区分 2023 年 12 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2023 年 12 月 15 日現在
該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
2023 年 12 月 15 日現在
１口当たり純資産額 1.3429 円
（ 1 万口当たり純資産額） (13,429 円 )
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）】
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52 年大蔵省令第 38 号）並びに同規則第 38 条の 3 及び第 57 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間 (2023 年 6 月 16 日か
ら 2023 年 12 月 15 日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けてお
ります。
703/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1【中間財務諸表】
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
(1)【中間貸借対照表】
（単位：円）
当中間計算期間末
2023年12月15日現在
資産の部
流動資産
606,854,508
コール・ローン
98,419,367,176
親投資信託受益証券
23,453,176
未収入金
99,049,674,860
流動資産合計
99,049,674,860
資産合計
負債の部
流動負債
136,729,108
未払解約金
10,775,358
未払受託者報酬
193,957,457
未払委託者報酬
1,077,455
その他未払費用
342,539,378
流動負債合計
342,539,378
負債合計
純資産の部
元本等
117,953,163,803
元本
※１
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）
△ 19,246,028,321
※２
2,846,884,837
（分配準備積立金）
98,707,135,482
元本等合計
98,707,135,482
純資産合計
99,049,674,860
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
当中間計算期間
自 2023年6月16日
至 2023年12月15日
営業収益
77,265,231
有価証券売買等損益
77,265,231
営業収益合計
営業費用
84,652
支払利息
10,775,358
受託者報酬
193,957,457
委託者報酬
1,077,455
その他費用
205,894,922
営業費用合計
△ 128,629,691
営業利益又は営業損失（△）
△ 128,629,691
経常利益又は経常損失（△）
△ 128,629,691
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
△ 270,571,132
に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 19,058,366,403
2,546,930,170
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,546,930,170
額
2,876,533,529
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,876,533,529
額
△ 19,246,028,321
中間剰余金又は中間欠損金（△）
705/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当中間計算期間
区分 自 2023 年 6 月 16 日
至 2023 年 12 月 15 日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づい
て評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
当中間計算期間末
区分
2023 年 12 月 15 日現在
1. ※1 期首元本額 117,510,192,351 円
期中追加設定元本額 16,047,400,579 円
期中一部解約元本額 15,604,429,127 円
2. 中間計算期間末日における受益権の総数 117,953,163,803 口
3. ※2 元本の欠損 中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下
回っており、その差額は 19,246,028,321 円で
あります。
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
当中間計算期間
区分 自 2023 年 6 月 16 日
至 2023 年 12 月 15 日
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
当中間計算期間末
区分
2023 年 12 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照
上額との差額 表計上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
706/885
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
当中間計算期間末
2023 年 12 月 15 日現在
該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
当中間計算期間末
2023 年 12 月 15 日現在
１口当たり純資産額 0.8368 円
（ 1 万口当たり純資産額） ( 8,368 円 )
（参考）
当ファンドは、「外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」受益証券を主要投資対
象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザー
ファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
とおりであります。
「外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2023 年 12 月 15 日現在
金 額 ( 円 )
資産の部
流動資産
預金 2,377,533,908
コール・ローン 430,234,909
国債証券 122,433,616,609
707/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
派生商品評価勘定 4,038,026,434
未収利息 836,547,213
前払費用 51,001,180
差入委託証拠金 225,237,304
流動資産合計 130,392,197,557
資産合計 130,392,197,557
負債の部
流動負債
未払金 4,149,481
未払解約金 69,182,646
流動負債合計 73,332,127
負債合計 73,332,127
純資産の部
元本等
元本 ※1 151,214,287,599
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（ △ ） ※2 △20,895,422,169
元本等合計 130,318,865,430
純資産合計 130,318,865,430
負債純資産合計 130,392,197,557
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2023 年 6 月 16 日
区分
至 2023 年 12 月 15 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
708/885
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨
の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に
基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資
産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却
時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換
算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処
理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2023 年 12 月 15 日現在
1. ※1 期首 2023 年 6 月 16 日
期首元本額 141,933,741,025 円
期中追加設定元本額 20,720,402,231 円
期中一部解約元本額 11,439,855,657 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワバランスファンド 2023-01 （適格機関投資 2,287,280,752 円
家専用）
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス 114,202,096,979 円
（為替ヘッジあり）
ダイワファンドラップオンライン 外国債券イン 4,810,935,125 円
デックス（為替ヘッジあり）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジあ 14,217,460 円
り）（ラップ専用）
ダイワバランスファンド 2021-02 （適格機関投資 3,564,921,584 円
家専用）
ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあ 24,046,655,678 円
り）（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワバランスファンド 2023-08 （適格機関投資 2,288,180,021 円
家専用）
計 151,214,287,599 円
2. 期末日における受益権の総数 151,214,287,599 口
3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っ
ており、その差額は 20,895,422,169 円であり
ます。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区分 2023 年 12 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 債券関連
2023 年 12 月 15 日現在
契約額等 時価 評価損益
種類
うち
( 円 ) ( 円 ) ( 円 )
１年超
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
市場取引
債券先物取引
買建 1,906,887,805 - 1,951,874,955 44,987,150
合計 1,906,887,805 - 1,951,874,955 44,987,150
（注） 1. 時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は
期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2023 年 12 月 15 日現在
契約額等 時価 評価損益
種類
うち
( 円 ) ( 円 ) ( 円 )
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 127,075,997,359 - 123,082,958,075 3,993,039,284
アメリカ・ドル 58,389,082,055 - 56,381,125,967 2,007,956,088
イギリス・ 6,798,615,226 - 6,611,876,076 186,739,150
ポンド
イスラエル・ 482,237,974 - 471,230,020 11,007,954
シュケル
オーストラリ 1,991,206,498 - 1,941,455,934 49,750,564
ア・ドル
オフショア・ 10,144,186,351 - 9,800,402,296 343,784,055
人民元
カナダ・ドル 2,710,641,228 - 2,645,014,230 65,626,998
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シンガポー 606,443,467 - 587,812,305 18,631,162
ル・ドル
スウェーデン 294,254,210 - 290,075,683 4,178,527
・クローナ
デンマーク・ 553,594,224 - 537,626,025 15,968,199
クローネ
ニュージーラ 277,490,004 - 268,918,481 8,571,523
ンド・ドル
ノルウェー・ 206,924,911 - 204,885,353 2,039,558
クローネ
ポーランド・ 666,401,587 - 652,220,092 14,181,495
ズロチ
マレーシア・ 673,724,800 - 647,769,584 25,955,216
リンギット
メキシコ・ペソ 1,109,917,474 - 1,084,417,460 25,500,014
ユーロ 42,171,277,350 - 40,958,128,569 1,213,148,781
合計 127,075,997,359 - 123,082,958,075 3,993,039,284
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよう
に評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
ない場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている
場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先
物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていな
い場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値
を用いております。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の
対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2023 年 12 月 15 日現在
１口当たり純資産額 0.8618 円
（ 1 万口当たり純資産額） ( 8,618 円 )
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）】
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52 年大蔵省令第 38 号）並びに同規則第 38 条の 3 及び第 57 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間 (2023 年 6 月 16 日か
ら 2023 年 12 月 15 日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けてお
ります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1【中間財務諸表】
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）
(1)【中間貸借対照表】
（単位：円）
当中間計算期間末
2023年12月15日現在
資産の部
流動資産
70,902,537
コール・ローン
12,888,934,673
親投資信託受益証券
4,348,737
未収入金
12,964,185,947
流動資産合計
12,964,185,947
資産合計
負債の部
流動負債
12,294,822
未払解約金
1,273,430
未払受託者報酬
22,922,626
未払委託者報酬
477,472
その他未払費用
36,968,350
流動負債合計
36,968,350
負債合計
純資産の部
元本等
9,851,846,651
元本
※１
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 3,075,370,946
562,869,958
（分配準備積立金）
12,927,217,597
元本等合計
12,927,217,597
純資産合計
12,964,185,947
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
当中間計算期間
自 2023年6月16日
至 2023年12月15日
営業収益
554,076,433
有価証券売買等損益
554,076,433
営業収益合計
営業費用
9,348
支払利息
1,273,430
受託者報酬
22,922,626
委託者報酬
477,472
その他費用
24,682,876
営業費用合計
529,393,557
営業利益又は営業損失（△）
529,393,557
経常利益又は経常損失（△）
529,393,557
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
32,968,827
に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 2,070,172,139
744,711,593
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
744,711,593
額
235,937,516
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
235,937,516
額
3,075,370,946
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当中間計算期間
区分 自 2023 年 6 月 16 日
至 2023 年 12 月 15 日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づい
て評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
当中間計算期間末
区分
2023 年 12 月 15 日現在
1. ※1 期首元本額 8,196,839,818 円
期中追加設定元本額 2,575,750,930 円
期中一部解約元本額 920,744,097 円
2. 中間計算期間末日における受益権の総数 9,851,846,651 口
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
当中間計算期間
区分 自 2023 年 6 月 16 日
至 2023 年 12 月 15 日
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
当中間計算期間末
区分
2023 年 12 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照
上額との差額 表計上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
当中間計算期間末
2023 年 12 月 15 日現在
該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
当中間計算期間末
2023 年 12 月 15 日現在
１口当たり純資産額 1.3122 円
（ 1 万口当たり純資産額） (13,122 円 )
（参考）
当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間
貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券で
あります。
なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
とおりであります。
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2023 年 12 月 15 日現在
金 額 ( 円 )
資産の部
流動資産
預金 3,135,880,916
コール・ローン 1,475,879,868
国債証券 274,670,206,635
派生商品評価勘定 696,577
未収利息 1,874,790,604
前払費用 98,139,946
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
流動資産合計 281,255,594,546
資産合計 281,255,594,546
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 41,027,131
未払金 220,125
未払解約金 64,170,313
流動負債合計 105,417,569
負債合計 105,417,569
純資産の部
元本等
元本 ※1 82,579,547,070
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（ △ ） 198,570,629,907
元本等合計 281,150,176,977
純資産合計 281,150,176,977
負債純資産合計 281,255,594,546
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2023 年 6 月 16 日
区分
至 2023 年 12 月 15 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨
の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に
基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資
産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却
時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換
算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処
理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2023 年 12 月 15 日現在
1. ※1 期首 2023 年 6 月 16 日
期首元本額 79,274,139,359 円
期中追加設定元本額 6,141,435,683 円
期中一部解約元本額 2,836,027,972 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国債券インデックスＶＡ 378,543,472 円
ダイワ国内重視バランスファンド３０ＶＡ ( 一般 7,319,300 円
投資家私募 )
ダイワ国内重視バランスファンド５０ＶＡ ( 一般 39,693,753 円
投資家私募 )
ダイワ国際分散バランスファンド３０ＶＡ ( 一般 15,003,665 円
投資家私募 )
ダイワ国際分散バランスファンド５０ＶＡ ( 一般 202,530,565 円
投資家私募 )
外国債券インデックスファンド（ FOFs 用）（適 572,664,276 円
格機関投資家専用）
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス 799,088,241 円
エマージングプラス（為替ヘッジなし）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス 3,785,741,254 円
（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップオンライン 外国債券イン 844,723,777 円
デックス エマージングプラス（為替ヘッジな
し）
Ｄ－Ｉ ' ｓ 外国債券インデックス 2,560,063 円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 2050 19,901,451 円
ｉＦｒｅｅ 外国債券インデックス 2,147,442,933 円
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 2,281,416,064 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 497,542,993 円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 2060 297,564 円
ＤＣダイワ外国債券インデックス 51,323,404,923 円
ダイワ・ライフ・バランス３０ 1,156,859,664 円
ダイワ・ライフ・バランス５０ 817,194,869 円
ダイワ・ライフ・バランス７０ 624,799,661 円
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安 690,989,129 円
定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６ 547,649,971 円
分散コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成 218,659,108 円
長コース）
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 2030 37,332,966 円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 2040 18,942,184 円
ダイワつみたてインデックス外国債券 1,957,006,433 円
ダイワつみたてインデックスバランス３０ 4,614,349 円
ダイワつみたてインデックスバランス５０ 1,938,861 円
ダイワつみたてインデックスバランス７０ 3,291,159 円
ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジな 1,150,727,144 円
し）（ラップ専用）
ダイワ世界バランスファンド４０ＶＡ 94,521,436 円
ダイワ世界バランスファンド６０ＶＡ 26,095,640 円
ダイワ・バランスファンド３５ＶＡ 2,806,821,322 円
ダイワ・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関 174,580,938 円
投資家専用）
スタイル 9 （ 4 資産分散・保守型） 19,262 円
スタイル 9 （ 4 資産分散・バランス型） 48,912 円
スタイル 9 （ 4 資産分散・積極型） 50,401 円
スタイル 9 （ 6 資産分散・保守型） 9,170 円
スタイル 9 （ 6 資産分散・バランス型） 17,475 円
スタイル 9 （ 6 資産分散・積極型） 8,872 円
スタイル 9 （ 8 資産分散・保守型） 8,872 円
スタイル 9 （ 8 資産分散・バランス型） 19,559 円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スタイル 9 （ 8 資産分散・積極型） 13,635 円
ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 156,879,102 円
ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド 67,018,494 円
ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジな 3,196,016,308 円
し）（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 5,807,038,136 円
ダイワライフスタイル２５ 26,624,614 円
ダイワライフスタイル５０ 59,333,724 円
ダイワライフスタイル７５ 16,541,406 円
計 82,579,547,070 円
2. 期末日における受益権の総数 82,579,547,070 口
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区分 2023 年 12 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2023 年 12 月 15 日現在
契約額等 時価 評価損益
種類
うち
( 円 ) ( 円 ) ( 円 )
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
買建 1,609,848,740 - 1,569,518,186 △40,330,554
アメリカ・ドル 244,503,315 - 242,477,192 △2,026,123
イギリス・ 21,051,745 - 20,992,380 △59,365
ポンド
オフショア・ 1,046,331,594 - 1,010,871,666 △35,459,928
人民元
カナダ・ドル 10,070,572 - 10,158,480 87,908
シンガポー 19,520,002 - 18,920,308 △599,694
ル・ドル
ニュージーラ 25,779,248 - 24,982,940 △796,308
ンド・ドル
ポーランド・ 27,875,525 - 27,282,315 △593,210
ズロチ
メキシコ・ペソ 46,764,863 - 45,690,455 △1,074,408
ユーロ 167,951,876 - 168,142,450 190,574
合計 1,609,848,740 - 1,569,518,186 △40,330,554
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよう
に評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
ない場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている
場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先
物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていな
い場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値
を用いております。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の
対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2023 年 12 月 15 日現在
１口当たり純資産額 3.4046 円
（ 1 万口当たり純資産額） (34,046 円 )
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）】
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52 年大蔵省令第 38 号）並びに同規則第 38 条の 3 及び第 57 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間 (2023 年 6 月 16 日か
ら 2023 年 12 月 15 日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けてお
ります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1【中間財務諸表】
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）
(1)【中間貸借対照表】
（単位：円）
当中間計算期間末
2023年12月15日現在
資産の部
流動資産
24,636,620
コール・ローン
3,397,542,762
親投資信託受益証券
3,422,179,382
流動資産合計
3,422,179,382
資産合計
負債の部
流動負債
7,288,479
未払解約金
365,977
未払受託者報酬
6,771,422
未払委託者報酬
137,163
その他未払費用
14,563,041
流動負債合計
14,563,041
負債合計
純資産の部
元本等
2,547,656,438
元本
※１
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 859,959,903
223,221,360
（分配準備積立金）
3,407,616,341
元本等合計
3,407,616,341
純資産合計
3,422,179,382
負債純資産合計
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
当中間計算期間
自 2023年6月16日
至 2023年12月15日
営業収益
162,602,028
有価証券売買等損益
162,602,028
営業収益合計
営業費用
2,615
支払利息
365,977
受託者報酬
6,771,422
委託者報酬
137,163
その他費用
7,277,177
営業費用合計
155,324,851
営業利益又は営業損失（△）
155,324,851
経常利益又は経常損失（△）
155,324,851
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
16,306,410
に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 661,979,943
180,133,501
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
180,133,501
額
121,171,982
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
121,171,982
額
859,959,903
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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(3) 【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当中間計算期間
区分 自 2023 年 6 月 16 日
至 2023 年 12 月 15 日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づい
て評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
当中間計算期間末
区分
2023 年 12 月 15 日現在
1. ※1 期首元本額 2,408,871,747 円
期中追加設定元本額 573,378,704 円
期中一部解約元本額 434,594,013 円
2. 中間計算期間末日における受益権の総数 2,547,656,438 口
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
当中間計算期間
区分 自 2023 年 6 月 16 日
至 2023 年 12 月 15 日
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
当中間計算期間末
区分
2023 年 12 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照
上額との差額 表計上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
当中間計算期間末
2023 年 12 月 15 日現在
該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
当中間計算期間末
2023 年 12 月 15 日現在
１口当たり純資産額 1.3375 円
（ 1 万口当たり純資産額） (13,375 円 )
（参考）
当ファンドは、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国債券インデッ
クスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された
「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
とおりであります。
「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2023 年 12 月 15 日現在
金 額 ( 円 )
資産の部
流動資産
預金 169,538,479
コール・ローン 307,410,220
国債証券 39,219,556,769
派生商品評価勘定 317,880
未収利息 580,247,391
前払費用 68,609,529
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
流動資産合計 40,345,680,268
資産合計 40,345,680,268
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 5,183,751
未払金 32,855,911
未払解約金 5,273,849
流動負債合計 43,313,511
負債合計 43,313,511
純資産の部
元本等
元本 ※1 23,012,515,457
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（ △ ） 17,289,851,300
元本等合計 40,302,366,757
純資産合計 40,302,366,757
負債純資産合計 40,345,680,268
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2023 年 6 月 16 日
区分
至 2023 年 12 月 15 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨
の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に
基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資
産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却
時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換
算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処
理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2023 年 12 月 15 日現在
1. ※1 期首 2023 年 6 月 16 日
期首元本額 21,168,871,625 円
期中追加設定元本額 2,277,900,778 円
期中一部解約元本額 434,256,946 円
期末元本額の内訳
ファンド名
新興国債券インデックスファンド（ FOFs 用） 441,560,699 円
（適格機関投資家専用）
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス 386,551,098 円
エマージングプラス（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップオンライン 外国債券イン 408,295,719 円
デックス エマージングプラス（為替ヘッジな
し）
Ｄ－Ｉ ' ｓ 新興国債券インデックス 68,107,890 円
ｉＦｒｅｅ 新興国債券インデックス 7,735,162,565 円
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 4,423,513,182 円
ダイワ新興国債券インデックス（為替ヘッジな 4,170,753 円
し）（投資一任専用）
ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド 9,370,060,006 円
スタイル 9 （ 8 資産分散・保守型） 8,578 円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スタイル 9 （ 8 資産分散・バランス型） 20,033 円
スタイル 9 （ 8 資産分散・積極型） 13,758 円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券 135,579,995 円
ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド 39,471,181 円
計 23,012,515,457 円
2. 期末日における受益権の総数 23,012,515,457 口
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区分 2023 年 12 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2023 年 12 月 15 日現在
契約額等 時価 評価損益
種類
うち
( 円 ) ( 円 ) ( 円 )
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 236,386,218 - 231,520,347 △4,865,871
タイ・バーツ 31,968,930 - 32,224,890 255,960
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
チェコ・コル 95,315,295 - 92,428,800 △2,886,495
ナ
トルコ・リラ 65,344,356 - 63,125,040 △2,219,316
ハンガリー・ 12,268,860 - 12,289,020 20,160
フォリント
ポーランド・ 14,355,240 - 14,397,000 41,760
ズロチ
ルーマニア・ 10,979,430 - 10,955,770 △23,660
レイ
南アフリカ・ 6,154,107 - 6,099,827 △54,280
ランド
合計 236,386,218 - 231,520,347 △4,865,871
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよう
に評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
ない場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている
場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先
物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていな
い場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値
を用いております。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の
対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2023 年 12 月 15 日現在
１口当たり純資産額 1.7513 円
（ 1 万口当たり純資産額） (17,513 円 )
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
前記「ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）」に記載のとおりでありま
す。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス】
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52 年大蔵省令第 38 号）並びに同規則第 38 条の 3 及び第 57 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間 (2023 年 6 月 16 日か
ら 2023 年 12 月 15 日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けてお
ります。
735/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1【中間財務諸表】
ダイワファンドラップ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
(1)【中間貸借対照表】
（単位：円）
当中間計算期間末
2023年12月15日現在
資産の部
流動資産
32,466,094
コール・ローン
9,598,904,720
親投資信託受益証券
9,631,370,814
流動資産合計
9,631,370,814
資産合計
負債の部
流動負債
11,953,735
未払解約金
997,411
未払受託者報酬
14,463,114
未払委託者報酬
249,278
その他未払費用
27,663,538
流動負債合計
27,663,538
負債合計
純資産の部
元本等
7,428,557,725
元本
※１
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 2,175,149,551
774,699,870
（分配準備積立金）
9,603,707,276
元本等合計
9,603,707,276
純資産合計
9,631,370,814
負債純資産合計
736/885
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
当中間計算期間
自 2023年6月16日
至 2023年12月15日
営業収益
△ 116,123,843
有価証券売買等損益
△ 116,123,843
営業収益合計
営業費用
3,620
支払利息
997,411
受託者報酬
14,463,114
委託者報酬
249,278
その他費用
15,713,423
営業費用合計
△ 131,837,266
営業利益又は営業損失（△）
△ 131,837,266
経常利益又は経常損失（△）
△ 131,837,266
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
△ 2,084,332
に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,974,867,931
542,400,888
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
542,400,888
額
212,366,334
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
212,366,334
額
2,175,149,551
中間剰余金又は中間欠損金（△）
737/885
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当中間計算期間
区分 自 2023 年 6 月 16 日
至 2023 年 12 月 15 日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づい
て評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
当中間計算期間末
区分
2023 年 12 月 15 日現在
1. ※1 期首元本額 6,389,175,673 円
期中追加設定元本額 1,724,187,478 円
期中一部解約元本額 684,805,426 円
2. 中間計算期間末日における受益権の総数 7,428,557,725 口
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
当中間計算期間
区分 自 2023 年 6 月 16 日
至 2023 年 12 月 15 日
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
当中間計算期間末
区分
2023 年 12 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照
上額との差額 表計上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
当中間計算期間末
2023 年 12 月 15 日現在
該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
当中間計算期間末
2023 年 12 月 15 日現在
１口当たり純資産額 1.2928 円
（ 1 万口当たり純資産額） (12,928 円 )
（参考）
当ファンドは、「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸
借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であ
ります。
なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
とおりであります。
「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2023 年 12 月 15 日現在
金 額 ( 円 )
資産の部
流動資産
コール・ローン 7,746,448,325
投資証券 ※2 400,421,522,000
未収入金 4,267,436,232
未収配当金 2,685,645,141
前払金 33,880,000
差入委託証拠金 526,115,192
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流動資産合計 415,681,046,890
資産合計 415,681,046,890
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 28,896,000
未払解約金 2,059,758,000
流動負債合計 2,088,654,000
負債合計 2,088,654,000
純資産の部
元本等
元本 ※1 127,531,933,917
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（ △ ） 286,060,458,973
元本等合計 413,592,392,890
純資産合計 413,592,392,890
負債純資産合計 415,681,046,890
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2023 年 6 月 16 日
区分
至 2023 年 12 月 15 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 投資証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
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原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額
を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2023 年 12 月 15 日現在
1. ※1 期首 2023 年 6 月 16 日
期首元本額 143,357,852,675 円
期中追加設定元本額 4,563,083,654 円
期中一部解約元本額 20,389,002,412 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン 4,207,101,875 円
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型） 109,428,116,257 円
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年 1 回決算型） 436,919,619 円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 2050 20,834,771 円
ｉＦｒｅｅ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス 672,764,314 円
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 2,376,245,772 円
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型） 2,299,189 円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 2060 50,619 円
ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン 5,434,390,333 円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 2030 8,475,750 円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 2040 8,667,097 円
ダイワ国内ＲＥＩＴインデックス（投資一任専 3,388,466 円
用）
ダイワ・ノーロード Ｊ－ＲＥＩＴファンド 98,876,278 円
ダイワファンドラップ Ｊ－ＲＥＩＴインデック 2,959,884,280 円
ス
ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭ 531,516,611 円
Ａ専用）
ダイワファンドラップオンライン Ｊ－ＲＥＩＴ 482,660,037 円
インデックス
スタイル 9 （ 6 資産分散・保守型） 12,261 円
スタイル 9 （ 6 資産分散・バランス型） 26,062 円
スタイル 9 （ 6 資産分散・積極型） 19,007 円
スタイル 9 （ 8 資産分散・保守型） 10,721 円
スタイル 9 （ 8 資産分散・バランス型） 23,012 円
スタイル 9 （ 8 資産分散・積極型） 7,948 円
ダイワ・インデックスセレクト Ｊ－ＲＥＩＴ 859,643,638 円
計 127,531,933,917 円
2. 期末日における受益権の総数 127,531,933,917 口
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3. ※2 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券
として以下のとおり差入を行っております。
投資証券 1,666,650,000 円
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区分 2023 年 12 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
不動産投信関連
2023 年 12 月 15 日現在
契約額等 時価 評価損益
種類
うち
( 円 ) ( 円 ) ( 円 )
１年超
市場取引
不動産投信
指数先物取引
買建 10,018,680,000 - 9,990,400,000 △28,280,000
合計 10,018,680,000 - 9,990,400,000 △28,280,000
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（注） 1. 時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2023 年 12 月 15 日現在
１口当たり純資産額 3.2430 円
（ 1 万口当たり純資産額） (32,430 円 )
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）】
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52 年大蔵省令第 38 号）並びに同規則第 38 条の 3 及び第 57 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間 (2023 年 6 月 16 日か
ら 2023 年 12 月 15 日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けてお
ります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1【中間財務諸表】
ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
(1)【中間貸借対照表】
（単位：円）
当中間計算期間末
2023年12月15日現在
資産の部
流動資産
63,601,710
コール・ローン
20,744,991,890
親投資信託受益証券
20,808,593,600
流動資産合計
20,808,593,600
資産合計
負債の部
流動負債
26,719,734
未払解約金
2,026,941
未払受託者報酬
38,005,918
未払委託者報酬
506,667
その他未払費用
67,259,260
流動負債合計
67,259,260
負債合計
純資産の部
元本等
19,708,064,068
元本
※１
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 1,033,270,272
1,974,822,488
（分配準備積立金）
20,741,334,340
元本等合計
20,741,334,340
純資産合計
20,808,593,600
負債純資産合計
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
当中間計算期間
自 2023年6月16日
至 2023年12月15日
営業収益
1,094,257,582
有価証券売買等損益
1,094,257,582
営業収益合計
営業費用
5,393
支払利息
2,026,941
受託者報酬
38,005,918
委託者報酬
512,607
その他費用
40,550,859
営業費用合計
1,053,706,723
営業利益又は営業損失（△）
1,053,706,723
経常利益又は経常損失（△）
1,053,706,723
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
△ 57,704,788
に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 37,492,093
640,085
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
640,085
額
116,273,417
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
116,273,417
額
1,033,270,272
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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(3) 【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当中間計算期間
区分 自 2023 年 6 月 16 日
至 2023 年 12 月 15 日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づい
て評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
当中間計算期間末
区分
2023 年 12 月 15 日現在
1. ※1 期首元本額 18,214,604,055 円
期中追加設定元本額 3,274,145,920 円
期中一部解約元本額 1,780,685,907 円
2. 中間計算期間末日における受益権の総数 19,708,064,068 口
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
当中間計算期間
区分 自 2023 年 6 月 16 日
至 2023 年 12 月 15 日
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
当中間計算期間末
区分
2023 年 12 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照
上額との差額 表計上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
当中間計算期間末
2023 年 12 月 15 日現在
該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
当中間計算期間末
2023 年 12 月 15 日現在
１口当たり純資産額 1.0524 円
（ 1 万口当たり純資産額） (10,524 円 )
（参考）
当ファンドは、「先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」受益証券を主要
投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マ
ザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
とおりであります。
「先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2023 年 12 月 15 日現在
金 額 ( 円 )
資産の部
流動資産
預金 189,039,830
コール・ローン 97,099,783
投資信託受益証券 348,588,174
投資証券 22,448,115,608
派生商品評価勘定 754,207,815
未収入金 383,817
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
未収配当金 69,262,690
差入委託証拠金 364,121,568
流動資産合計 24,270,819,285
資産合計 24,270,819,285
負債の部
流動負債
未払解約金 780,000
流動負債合計 780,000
負債合計 780,000
純資産の部
元本等
元本 ※1 27,358,202,367
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（ △ ） ※2 △3,088,163,082
元本等合計 24,270,039,285
純資産合計 24,270,039,285
負債純資産合計 24,270,819,285
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2023 年 6 月 16 日
区分
至 2023 年 12 月 15 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資信
託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市場価
格のある有価証券については、外国金融商品市場又は店頭市場にお
ける最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価
額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて
評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金
融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものに
ついては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示
される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のな
い有価証券については投資法人が発行する投資証券の１口当たり純
資産額に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合に
は当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計
上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨
の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に
基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資
産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却
時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換
算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処
理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2023 年 12 月 15 日現在
1. ※1 期首 2023 年 6 月 16 日
期首元本額 27,483,964,976 円
期中追加設定元本額 4,035,422,475 円
期中一部解約元本額 4,161,185,084 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデック 23,385,178,549 円
ス（為替ヘッジあり）
ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴ 1,094,939,255 円
インデックス（為替ヘッジあり）
ダイワ海外ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジ 1,206,695 円
あり）（投資一任専用）
ダイワ・マクロ・ナビゲーター・ファンド 2021- 1,427,642,151 円
10 （為替ヘッジあり／適格機関投資家専用）
ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジ 1,449,235,717 円
あり）（ダイワＳＭＡ専用）
計 27,358,202,367 円
2. 期末日における受益権の総数 27,358,202,367 口
3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っ
ており、その差額は 3,088,163,082 円であり
ます。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区分 2023 年 12 月 15 日現在
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 不動産投信関連
2023 年 12 月 15 日現在
契約額等 時価 評価損益
種類
うち
( 円 ) ( 円 ) ( 円 )
１年超
市場取引
不動産投信
指数先物取引
買建 765,112,768 - 813,401,251 48,288,483
合計 765,112,768 - 813,401,251 48,288,483
（注） 1. 時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は
期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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2. 通貨関連
2023 年 12 月 15 日現在
契約額等 時価 評価損益
種類
うち
( 円 ) ( 円 ) ( 円 )
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 21,752,278,698 - 21,046,359,366 705,919,332
アメリカ・ドル 16,879,387,538 - 16,301,462,840 577,924,698
イギリス・ 1,139,318,539 - 1,109,527,758 29,790,781
ポンド
イスラエル・ 33,372,388 - 32,681,229 691,159
シュケル
オーストラリ 1,486,632,616 - 1,453,089,296 33,543,320
ア・ドル
カナダ・ドル 346,047,119 - 337,389,765 8,657,354
シンガポー 769,028,123 - 746,174,126 22,853,997
ル・ドル
ニュージーラ 72,578,410 - 70,424,287 2,154,123
ンド・ドル
ユーロ 746,678,749 - 725,761,029 20,917,720
香港・ドル 279,235,216 - 269,849,036 9,386,180
合計 21,752,278,698 - 21,046,359,366 705,919,332
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよう
に評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
ない場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている
場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先
物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていな
い場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値
を用いております。
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(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の
対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2023 年 12 月 15 日現在
１口当たり純資産額 0.8871 円
（ 1 万口当たり純資産額） ( 8,871 円 )
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【ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）】
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52 年大蔵省令第 38 号）並びに同規則第 38 条の 3 及び第 57 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間 (2023 年 6 月 16 日か
ら 2023 年 12 月 15 日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けてお
ります。
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1【中間財務諸表】
ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
(1)【中間貸借対照表】
（単位：円）
当中間計算期間末
2023年12月15日現在
資産の部
流動資産
16,966,507
コール・ローン
6,082,287,125
親投資信託受益証券
6,099,253,632
流動資産合計
6,099,253,632
資産合計
負債の部
流動負債
5,235,268
未払解約金
565,191
未払受託者報酬
10,598,027
未払委託者報酬
141,210
その他未払費用
16,539,696
流動負債合計
16,539,696
負債合計
純資産の部
元本等
3,573,138,376
元本
※１
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 2,509,575,560
629,819,816
（分配準備積立金）
6,082,713,936
元本等合計
6,082,713,936
純資産合計
6,099,253,632
負債純資産合計
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
当中間計算期間
自 2023年6月16日
至 2023年12月15日
営業収益
572,904,057
有価証券売買等損益
572,904,057
営業収益合計
営業費用
1,476
支払利息
565,191
受託者報酬
10,598,027
委託者報酬
141,210
その他費用
11,305,904
営業費用合計
561,598,153
営業利益又は営業損失（△）
561,598,153
経常利益又は経常損失（△）
561,598,153
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
4,532,407
に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,630,777,106
524,771,598
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
524,771,598
額
203,038,890
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
203,038,890
額
2,509,575,560
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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(3) 【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当中間計算期間
区分 自 2023 年 6 月 16 日
至 2023 年 12 月 15 日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づい
て評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
当中間計算期間末
区分
2023 年 12 月 15 日現在
1. ※1 期首元本額 3,020,170,856 円
期中追加設定元本額 926,677,004 円
期中一部解約元本額 373,709,484 円
2. 中間計算期間末日における受益権の総数 3,573,138,376 口
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
当中間計算期間
区分 自 2023 年 6 月 16 日
至 2023 年 12 月 15 日
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
当中間計算期間末
区分
2023 年 12 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照
上額との差額 表計上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
当中間計算期間末
2023 年 12 月 15 日現在
該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
当中間計算期間末
2023 年 12 月 15 日現在
１口当たり純資産額 1.7023 円
（ 1 万口当たり純資産額） (17,023 円 )
（参考）
当ファンドは、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資
対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザー
ファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
とおりであります。
「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2023 年 12 月 15 日現在
金 額 ( 円 )
資産の部
流動資産
預金 491,487,788
コール・ローン 224,312,142
投資信託受益証券 1,172,593,455
投資証券 34,633,901,332
派生商品評価勘定 65,873,904
未収入金 577,372
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未収配当金 104,322,396
差入委託証拠金 288,246,339
流動資産合計 36,981,314,728
資産合計 36,981,314,728
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 5,779,676
未払金 70,918,558
未払解約金 39,620,000
流動負債合計 116,318,234
負債合計 116,318,234
純資産の部
元本等
元本 ※1 10,434,638,685
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（ △ ） 26,430,357,809
元本等合計 36,864,996,494
純資産合計 36,864,996,494
負債純資産合計 36,981,314,728
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2023 年 6 月 16 日
区分
至 2023 年 12 月 15 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資信
託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市場価
格のある有価証券については、外国金融商品市場又は店頭市場にお
ける最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価
額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて
評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
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(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金
融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものに
ついては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示
される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のな
い有価証券については投資法人が発行する投資証券の１口当たり純
資産額に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合に
は当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計
上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
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外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨
の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に
基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資
産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却
時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換
算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処
理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2023 年 12 月 15 日現在
1. ※1 期首 2023 年 6 月 16 日
期首元本額 9,843,782,869 円
期中追加設定元本額 1,082,767,126 円
期中一部解約元本額 491,911,310 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワバランスファンド 2023-01 （適格機関投資 92,408,770 円
家専用）
ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデック 1,721,613,158 円
ス（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップオンライン 外国ＲＥＩＴ 271,682,634 円
インデックス（為替ヘッジなし）
Ｄ－Ｉ ' ｓ グローバルＲＥＩＴインデックス 1,522,467 円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 2050 17,406,934 円
ｉＦｒｅｅ 外国ＲＥＩＴインデックス 709,275,076 円
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 2,396,093,659 円
グローバル・リート・インデックスファンド 369,611,138 円
（資産形成型）
グローバル・リート・インデックスファンド 253,736,872 円
（毎月決算型）
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 2060 556,964 円
ＤＣダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス 4,024,790,496 円
ファンド
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 2030 8,311,324 円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 2040 8,548,978 円
ダイワ海外ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジ 3,261,395 円
なし）（投資一任専用）
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ダイワバランスファンド 2021-02 （適格機関投資 143,999,267 円
家専用）
スタイル 9 （ 6 資産分散・保守型） 9,610 円
スタイル 9 （ 6 資産分散・バランス型） 20,459 円
スタイル 9 （ 6 資産分散・積極型） 22,574 円
スタイル 9 （ 8 資産分散・保守型） 8,401 円
スタイル 9 （ 8 資産分散・バランス型） 18,041 円
スタイル 9 （ 8 資産分散・積極型） 9,006 円
ダイワ・インデックスセレクト グローバルＲＥ 240,024,422 円
ＩＴ
ダイワ・ノーロード グローバルＲＥＩＴファン 66,460,846 円
ド
ダイワ外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジ 13,065,668 円
なし）（ダイワＳＭＡ専用）
ダイワバランスファンド 2023-08 （適格機関投資 92,180,526 円
家専用）
計 10,434,638,685 円
2. 期末日における受益権の総数 10,434,638,685 口
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区分 2023 年 12 月 15 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 不動産投信関連
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2023 年 12 月 15 日現在
契約額等 時価 評価損益
種類
うち
( 円 ) ( 円 ) ( 円 )
１年超
市場取引
不動産投信
指数先物取引
買建 1,033,287,648 - 1,099,161,552 65,873,904
合計 1,033,287,648 - 1,099,161,552 65,873,904
（注） 1. 時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は
期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2023 年 12 月 15 日現在
契約額等 時価 評価損益
種類
うち
( 円 ) ( 円 ) ( 円 )
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 221,092,119 - 215,312,443 △5,779,676
アメリカ・ドル 145,686,541 - 142,012,700 △3,673,841
ユーロ 75,405,578 - 73,299,743 △2,105,835
合計 221,092,119 - 215,312,443 △5,779,676
（注） 1. 時価の算定方法
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(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよう
に評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
ない場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている
場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先
物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていな
い場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値
を用いております。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の
対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2023 年 12 月 15 日現在
１口当たり純資産額 3.5329 円
（ 1 万口当たり純資産額） (35,329 円 )
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２【ファンドの現況】
ダイワファンドラップ ＴＯＰＩＸインデックス
【純資産額計算書】
2023 年 12 月 29 日
Ⅰ 資産総額 21,117,749,080 円
Ⅱ 負債総額 79,897,521 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 21,037,851,559 円
Ⅳ 発行済数量 10,328,156,582 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.0369 円
( 参考 ) トピックス・インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2023 年 12 月 29 日
Ⅰ 資産総額 294,653,571,073 円
Ⅱ 負債総額 7,718,688,250 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 286,934,882,823 円
Ⅳ 発行済数量 168,766,987,274 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7002 円
ダイワファンドラップ 日経２２５インデックス
純資産額計算書
2023 年 12 月 29 日
Ⅰ 資産総額 20,665,864,630 円
Ⅱ 負債総額 20,052,239 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 20,645,812,391 円
Ⅳ 発行済数量 9,137,776,018 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.2594 円
( 参考 ) ストックインデックス２２５・マザーファンド
純資産額計算書
2023 年 12 月 29 日
766/885
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅰ 資産総額 276,035,662,175 円
Ⅱ 負債総額 2,017,812,930 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 274,017,849,245 円
Ⅳ 発行済数量 59,863,195,836 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.5774 円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
純資産額計算書
2023 年 12 月 29 日
Ⅰ 資産総額 75,414,805,053 円
Ⅱ 負債総額 163,115,278 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 75,251,689,775 円
Ⅳ 発行済数量 41,069,785,143 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8323 円
( 参考 ) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
純資産額計算書
2023 年 12 月 29 日
Ⅰ 資産総額 111,004,254,223 円
Ⅱ 負債総額 35,101,759 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 110,969,152,464 円
Ⅳ 発行済数量 38,688,437,648 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.8683 円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
純資産額計算書
2023 年 12 月 29 日
Ⅰ 資産総額 25,411,699,195 円
Ⅱ 負債総額 48,908,917 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 25,362,790,278 円
Ⅳ 発行済数量 8,615,312,230 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.9439 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
( 参考 ) 外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2023 年 12 月 29 日
Ⅰ 資産総額 427,502,403,105 円
Ⅱ 負債総額 418,376,345 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 427,084,026,760 円
Ⅳ 発行済数量 79,513,676,221 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 5.3712 円
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）
純資産額計算書
2023 年 12 月 29 日
Ⅰ 資産総額 4,973,910,160 円
Ⅱ 負債総額 12,169,856 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,961,740,304 円
Ⅳ 発行済数量 1,844,449,808 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.6901 円
( 参考 ) 外国株式インデックスマザーファンド
前記「ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2023 年 12 月 29 日
Ⅰ 資産総額 28,596,630,406 円
Ⅱ 負債総額 282,398,203 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 28,314,232,203 円
Ⅳ 発行済数量 12,379,942,806 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.2871 円
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス
純資産額計算書
768/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2023 年 12 月 29 日
Ⅰ 資産総額 36,706,606,797 円
Ⅱ 負債総額 60,086,371 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 36,646,520,426 円
Ⅳ 発行済数量 38,732,752,920 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9461 円
( 参考 ) 日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2023 年 12 月 29 日
Ⅰ 資産総額 112,787,385,286 円
Ⅱ 負債総額 329,064,206 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 112,458,321,080 円
Ⅳ 発行済数量 83,346,556,494 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3493 円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
純資産額計算書
2023 年 12 月 29 日
Ⅰ 資産総額 100,096,217,460 円
Ⅱ 負債総額 211,651,089 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 99,884,566,371 円
Ⅳ 発行済数量 118,542,754,536 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.8426 円
( 参考 ) 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド
純資産額計算書
2023 年 12 月 29 日
Ⅰ 資産総額 131,657,251,103 円
Ⅱ 負債総額 11,810,612 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 131,645,440,491 円
Ⅳ 発行済数量 151,679,848,936 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.8679 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）
純資産額計算書
2023 年 12 月 29 日
Ⅰ 資産総額 13,196,417,645 円
Ⅱ 負債総額 20,180,111 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 13,176,237,534 円
Ⅳ 発行済数量 9,956,372,594 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3234 円
( 参考 ) 外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2023 年 12 月 29 日
Ⅰ 資産総額 285,357,344,043 円
Ⅱ 負債総額 581,926,437 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 284,775,417,606 円
Ⅳ 発行済数量 82,919,285,917 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.4344 円
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）
純資産額計算書
2023 年 12 月 29 日
Ⅰ 資産総額 3,453,063,988 円
Ⅱ 負債総額 6,474,730 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,446,589,258 円
Ⅳ 発行済数量 2,554,362,162 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3493 円
( 参考 ) 外国債券インデックスマザーファンド
前記「ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド
770/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産額計算書
2023 年 12 月 29 日
Ⅰ 資産総額 41,085,339,188 円
Ⅱ 負債総額 9,314,612 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 41,076,024,576 円
Ⅳ 発行済数量 23,224,640,425 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7686 円
ダイワファンドラップ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
純資産額計算書
2023 年 12 月 29 日
Ⅰ 資産総額 9,719,362,407 円
Ⅱ 負債総額 34,628,585 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 9,684,733,822 円
Ⅳ 発行済数量 7,473,795,305 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2958 円
( 参考 ) ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
純資産額計算書
2023 年 12 月 29 日
Ⅰ 資産総額 404,430,588,623 円
Ⅱ 負債総額 1,362,956,000 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 403,067,632,623 円
Ⅳ 発行済数量 123,981,161,320 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.2510 円
ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）
純資産額計算書
2023 年 12 月 29 日
Ⅰ 資産総額 21,028,530,167 円
Ⅱ 負債総額 29,343,138 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 20,999,187,029 円
Ⅳ 発行済数量 19,840,112,706 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0584 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
( 参考 ) 先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド
純資産額計算書
2023 年 12 月 29 日
Ⅰ 資産総額 24,597,639,359 円
Ⅱ 負債総額 55,428,168 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 24,542,211,191 円
Ⅳ 発行済数量 27,505,861,221 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.8923 円
ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）
純資産額計算書
2023 年 12 月 29 日
Ⅰ 資産総額 6,173,279,716 円
Ⅱ 負債総額 11,573,255 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 6,161,706,461 円
Ⅳ 発行済数量 3,599,164,119 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7120 円
( 参考 ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2023 年 12 月 29 日
Ⅰ 資産総額 37,119,039,581 円
Ⅱ 負債総額 128,296,638 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 36,990,742,943 円
Ⅳ 発行済数量 10,409,695,029 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.5535 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記 ① の申請のある場合には、上記 ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記 ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記 ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に 1 口未満の端数が生じることと
なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
(8) 償還金
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受 益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。）に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
774/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１ 【委託会社等の概況】
ａ . 資本金の額
2023 年 12 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
ｂ . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
す。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ．商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
す。
ロ . 商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
書を決定します。
ハ．運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ．運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
ホ．リスクマネジメント会議
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
２ 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2023 年 12 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお
りです。
基本的性格 本数（本） 純資産額の合計額（百万円）
単位型株式投資信託 90 293,196
追加型株式投資信託 790 25,470,735
株式投資信託 合計 880 25,763,932
単位型公社債投資信託 101 170,879
追加型公社債投資信託 14 1,533,421
公社債投資信託 合計 115 1,704,299
総合計 995 27,468,231
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【委託会社等の経理状況】
１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52 年大蔵省令第 38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第 38 条及び第 57 条の規定
により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作
成しております。
２．当社は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、第 64 期事業年度（ 2022 年４月１日か
ら 2023 年３月 31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けており
ます。
また、第 65 期事業年度に係る中間会計期間（ 2023 年４月１日から 2023 年９月 30 日まで）の中間財務
諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
３．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2022 年３月 31 日） （ 2023 年３月 31 日）
資産の部
流動資産
現金・預金
3,168 1,982
有価証券
486 346
前払費用
332 393
未収委託者報酬
13,811 12,525
未収収益
52 47
関係会社短期貸付金
24,900 22,100
その他 45 59
流動資産計
42,799 37,455
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
203 196
建物
4 3
器具備品
198 193
無形固定資産
1,770 1,482
ソフトウェア
1,738 1,351
ソフトウェア仮勘定
31 131
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資その他の資産
16,617 13,824
投資有価証券
10,755 8,260
関係会社株式
3,705 3,475
出資金
177 177
長期差入保証金
1,067 1,066
繰延税金資産
885 824
26 20
その他
固定資産計
18,591 15,503
資産合計
61,390 52,959
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2022 年３月 31 日） （ 2023 年３月 31 日）
負債の部
流動負債
預り金
65 101
未払金
9,856 5,874
未払収益分配金
26 38
未払償還金
12 12
未払手数料
4,917 4,525
その他未払金
※ 2 4,900 ※ 2 1,297
未払費用
4,246 3,987
未払法人税等
980 560
未払消費税等
1,016 327
賞与引当金
866 692
2 2
その他
流動負債計
17,033 11,545
固定負債
退職給付引当金
2,399 2,276
役員退職慰労引当金
13 51
1 0
その他
固定負債計
2,415 2,329
負債合計
19,449 13,874
純資産の部
株主資本
資本金
15,174 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495 11,495
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 13,925 11,505
利益剰余金合計
14,299 11,879
株主資本合計
40,969 38,549
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 971 534
評価・換算差額等合計
971 534
純資産合計
41,941 39,084
負債・純資産合計
61,390 52,959
(2) 【損益計算書】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2021 年４月１日 （自 2022 年４月１日
至 2022 年３月 31 日） 至 2023 年３月 31 日）
営業収益
委託者報酬
74,402 69,845
545 559
その他営業収益
営業収益計
74,948 70,405
営業費用
支払手数料
31,234 29,405
広告宣伝費
650 662
調査費
9,104 9,638
調査費
1,252 1,469
委託調査費
7,851 8,169
委託計算費
1,729 1,783
営業雑経費
2,051 1,658
通信費
189 181
印刷費
468 468
協会費
46 51
諸会費
15 17
その他営業雑経費 1,331 939
営業費用計
44,768 43,147
一般管理費
給料
5,948 5,788
役員報酬
306 317
給料・手当
4,281 4,369
賞与
493 409
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
賞与引当金繰入額
866 692
福利厚生費
867 874
交際費
46 66
旅費交通費
48 95
租税公課
527 476
不動産賃借料
1,300 1,300
退職給付費用
408 488
役員退職慰労引当金繰入額
10 38
固定資産減価償却費
606 625
諸経費 1,864 2,193
一般管理費計
11,628 11,946
営業利益
18,551 15,310
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2021 年４月１日 （自 2022 年４月１日
至 2022 年３月 31 日） 至 2023 年３月 31 日）
営業外収益
投資有価証券売却益
327 286
有価証券償還益
40 150
その他 264 171
営業外収益計
631 608
営業外費用
投資有価証券売却損
59 244
有価証券償還損
0 2
その他 34 31
営業外費用計
93 277
経常利益
19,089 15,642
特別損失
関係会社整理損失
- 229
投資有価証券評価損 331 257
特別損失計
331 486
税引前当期純利益
18,757 15,155
法人税、住民税及び事業税
5,950 4,589
法人税等調整額 69 248
法人税等合計
6,019 4,838
当期純利益
12,738 10,317
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
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当事業年度（自 2022 年４月１日 至 2023 年３月 31 日）
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注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( ２ ) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定）を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
( １ ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 15 ～ 18 年
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器具備品 ４～ 20 年
( ２ ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
( １ ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( ２ ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与 及
び上席参事 についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( ３ ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
４． 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行
義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っておりま
す。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取りま
す。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の運用期間に
わたり収益を認識しております。
（重要な会計上の見積り）
該当事項はありません。
（会計方針の変更に関する注記）
（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年６月 17 日。以下
「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針
第 27- ２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来
にわたって適用することといたしました。この変更による当事業年度の財務諸表に与える影響はありま
せん。
なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託
に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第 27- ３項に従って、前事業年度に係るものに
ついては記載しておりません。
（貸借対照表関係）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（ 2022 年３月 31 日 ） （ 2023 年３月 31 日）
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建物 38 百万円
37 百万円
器具備品 283 百万円 296 百万円
※２ 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
（ 2022 年３月 31 日 ） （ 2023 年３月 31 日）
未払金 4,694 百万円 1,178 百万円
３ 保証債務
前事業年度（ 2022 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,900 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度（ 2023 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 2,112 百万円に対して保証を行ってお
ります。
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当
１株当たり
株式の種類 の総額（百万 基準日 効力発生日
配当額（円）
決議
円）
2021 年６月 22 日 2021 年 2021 年
普通株式 9,388 3,599
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 23 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022 年６月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
①剰余金の配当の総額 12,737 百万円
②配当の原資 利益剰余金
③１株当たり配当額 4,883 円
④基準日 2022 年３月 31 日
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⑤効力発生日 2022 年６月 24 日
当事業年度（自 2022 年４月１日 至 2023 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2022 年６月 23 日 2022 年 2022 年
普通株式 12,737 4,883
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 24 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2023 年６月 26 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
①剰余金の配当の総額 10,316 百万円
②配当の原資 利益剰余金
③１株当たり配当額 3,955 円
④基準日 2023 年３月 31 日
⑤効力発生日 2023 年６月 27 日
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
（２）金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
行っているものであります。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主にグ
ループ通算制度における通算親法人へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド
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運用に関係する業務を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほ
とんどが 1 年以内の支払期日であります。
（３） 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
（ⅰ）為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
（ⅱ）価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
２．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。また、金融
商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３つのレベルに
分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
前事業年度（ 2022 年３月 31 日）
（１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
貸借対照表計上額
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券及び投資有価証券 66 － － 66
資産合計 66 － － 66
当事業年度（ 2023 年３月 31 日）
（１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
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貸借対照表計上額
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券及び投資有価証券 57 7,882 － 7,939
資産合計 57 7,882 － 7,939
（２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で
決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
しております。当社が保有している証券投資信託は基準価額を用いて評価しており、当該基準価額
は活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２に分類しております。
（注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ
ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
（単位：百万円）
区分 前事業年度 当事業年度
非上場株式等 666 666
子会社株式 1,677 1,448
関連会社株式 2,027 2,027
（有価証券関係）
１．子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（ 2022 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,677 百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額 2,027 百万
円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度（ 2023 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,448 百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額 2,027 百万
円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
２．その他有価証券
前事業年度（ 2022 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
66 55 11
（１）株式
6,755 4,917 1,838
（２）その他
小計 6,822 4,972 1,850
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貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
3,753 4,208 △ 454
その他
小計 3,753 4,208 △ 454
合計 10,575 9,180 1,395
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度（ 2023 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 57 55 1
（２）その他 5,084 3,923 1,161
小計 5,141 3,978 1,163
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 2,798 3,190 △392
小計 2,798 3,190 △392
合計 7,939 7,168 △771
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
３．売却したその他有価証券
前事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
1,719 327 59
証券投資信託
合計 1,719 327 59
当事業年度（自 2022 年４月１日 至 2023 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
証券投資信託 2,359 296 244
合計 2,359 296 244
４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 証券投資信託について 331 百万円の減損処理を行っております。
当事業年度において、証券投資信託について 257 百万円、関係会社株式について 229 百万円の減損処理
を行っております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
２．確定給付制度
( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
（自 2021 年４月１日 （自 2022 年４月１日
至 2022 年３月 31 日） 至 2023 年３月 31 日）
退職給付債務の期首残高 2,452 百万円 2,399 百万円
150
勤務費用 152
△ 322
△ 303
退職給付の支払額
その他 98 48
退職給付債務の期末残高 2,399 2,276
( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
前事業年度 当事業年度
（自 2021 年４月１日 （自 2022 年４月１日
至 2022 年３月 31 日） 至 2023 年３月 31 日）
非積立型制度の退職給付債務 2,399 百万円 2,276 百万円
貸借対照表に計上された負債と
2,399 2,276
資産の純額
退職給付引当金 2,399 2,276
貸借対照表に計上された負債と
2,399 2,276
資産の純額
( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
（自 2021 年４月１日 （自 2022 年４月１日
至 2022 年３月 31 日） 至 202 3 年３月 31 日）
勤務費用 152 百万円 150 百万円
その他 67 153
確定給付制度に係る退職給付費用 219 303
（注）その他には、臨時に支払った割増退職金等を含んでおります。
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 189 百万円、当事業年度 184 百万円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
（単位：百万円）
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前事業年度 当事業年度
（ 2022 年３月 31 日） （ 2023 年３月 31 日）
繰延税金資産
734
退職給付引当金
697
227
賞与引当金 182
144
投資有価証券評価損 177
－
関係会社株式評価損 155
213
未払事業税
114
94
出資金評価損 94
111
システム関連費用 68
437
その他
309
1,963
繰延税金資産小計 1,799
評価性引当額 △ 356
△ 459
1,607
繰延税金資産合計
1,339
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △ 562
△ 356
連結法人間取引（譲渡益） △ 159
△ 159
△ 722
繰延税金負債合計 △ 515
885
繰延税金資産の純額 824
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度（ 2022 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
当事業年度（ 2023 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用
する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第 42 号 2021 年８月 12 日）に従って、
法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っておりま
す。
（収益認識関係）
（１） 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、証券投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、証券投資
信託に関する運用に係る業務が 69,845 百万円、その他 559 百万円であります。
（２） 収益を理解するための基礎となる情報
（重要な会計方針） の４． 収益及び費用の計上基準 に記載のとおりであります。
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（３） 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並び
に当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益
の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［ 関連情報 ］
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記
載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるため、
記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2022 年４月１日 至 2023 年３月 31 日）
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
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（ア） 財務諸表提出会社の親会社
前事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
議決権等
関係内容
資本金また 事業 の所有 取引金額 期末残高
会社等の 取引の内
属性 住所 は出資金 の内 (被所有 ) (百万 科目 (百万
名称 容
役員の 事業上
(百万円 ) 容 割合 円 ) 円 )
兼任等 の関係
（％）
関係会
資金の貸 社短期
19,000
東京 証券 24,900
㈱大和証 付 貸付金
被所有
親会 都千 持株 経営管
券グルー 247,397 あり
社 代田 会社 理
100.0
プ本社 受取利
利息の受
区 業
0 息関係 0
取（注）
会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内としております。な
お、担保は受け入れておりません。
当事業年度（自 2022 年４月１日 至 2023 年３月 31 日）
議決権等
関係内容
資本金また 事業 の所有 取引金額 期末残高
会社等の 取引の内
属性 住所 は出資金 の内 (被所有 ) (百万 科目 (百万
名称 容
役員の 事業上
(百万円 ) 容 割合 円 ) 円 )
兼任等 の関係
（％）
関係会
資金の貸 社短期
17,100
東京 証券 22,100
㈱大和証 付 貸付金
被所有
親会 都千 持株 経営管
券グルー 247,397 あり
社 代田 会社 理
100.0
プ本社 受取利
利息の受
区 業
0 息関係 0
取（注）
会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内としております。な
お、担保は受け入れておりません。
（イ） 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円）
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
Management
－
1,900 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注）
(Singapore)
業
Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
( 注 ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
当事業年度（自 2022 年４月１日 至 2023 年３月 31 日）
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円）
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
Management
－
2,112 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注）
(Singapore)
業
Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
（ウ） 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
議決権等
資本金又は
会社等の 取引金額 期末残高
事業の内 関連当事者
の所有 (被
出資金
属性 所在地 取引の内容 科目
容 との関係
名称 所有 )割合 (百万円 ) (百万円 )
(百万円 )
（％）
証券投資信
証券投資信
託の代行手 未払手数
同一の 託受益証券 15,348 3,028
東京都
数料（注 料
親会社 大和証券 金融商品 の募集販売
100,000 - 2）
千代田
をもつ ㈱ 取引業
区 不動産の
会社 本社ビルの 長期差入
1,062
賃借料 1,054
管理 保証金
（注 3）
同一の
ソフト ソフト
東京都
親会社 ㈱大和総 情報サー
ウェアの
ウェアの
3,898 - 1,065 未払費用 91
をもつ 研 ビス業
江東区 開発・保 購入・保
会社
守 （注 4）
守
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託
報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。
( 注４ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
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当事業年度（自 2022 年４月１日 至 2023 年３月 31 日）
議決権等
資本金又は
会社等の 取引金額 期末残高
事業の内 関連当事者 取引の内
の所有 (被
出資金
属性 所在地 科目
容 との関係 容
名称 所有 )割合 (百万円 ) (百万円 )
(百万円 )
（％）
証券投資
証券投資信
信託の代 未払手数
同一の 託受益証券 13,072 2,663
東京都
行手数料 料
親会社 大和証券 金融商品 の募集販売
100,000 - （注 2）
千代田
をもつ ㈱ 取引業
区 不動産の
会社 本社ビルの 長期差入
1,062
賃借料 1,054
管理 保証金
（注 3）
ソフト
同一の
ソフト
ウェアの
東京都
親会社 ㈱大和総 情報サー
ウェアの
購入・保
3,898 - 883 未払費用 81
をもつ 研 ビス業
江東区 開発・保
守
会社
守
（注 4）
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託
報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。
( 注４ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
２ . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2021 年４月１日 （自 2022 年４月１日
至 2022 年３月 31 日） 至 2023 年３月 31 日）
１株当たり純資産額 16,078.50 円 １株当たり純資産額 14,983.42 円
１株当たり当期純利益 4,883.43 円 １株当たり当期純利益 3,955.35 円
( 注１ ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注２ ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2021 年４月１日 （自 2022 年４月１日
至 2022 年３月 31 日） 至 2023 年３月 31 日）
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当期純利益（百万円） 12,738 10,317
普通株式の期中平均株式数（株） 2,608,525 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
中間財務諸表
( １ ) 中間貸借対照表
（単位 : 百万円）
当中間会計期間
（ 2023 年９月 30 日）
資産の部
流動資産
現金・預金 2,879
有価証券 110
未収委託者報酬 14,148
関係会社短期貸付金 17,800
629
その他
流動資産合計 35,568
固定資産
有形固定資産 ※１ 184
無形固定資産
ソフトウエア 1,009
203
その他
無形固定資産合計 1,213
投資その他の資産
投資有価証券 8,477
関係会社株式 3,475
繰延税金資産 628
1,216
その他
投資その他の資産合計 13,797
固定資産合計 15,196
資産合計 50,764
（単位 : 百万円）
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当中間会計期間
（ 2023 年９月 30 日）
負債の部
流動負債
未払金 5,255
未払費用 4,567
未払法人税等 2,453
賞与引当金 727
その他 725
※２
流動負債合計
13,864
固定負債
退職給付引当金 2,228
役員退職慰労引当金 58
固定負債合計
2,287
負債合計
16,152
純資産の部
株主資本
資本金 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495
資本剰余金合計
11,495
利益剰余金
利益準備金 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 6,594
利益剰余金合計
6,968
株主資本合計
33,638
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 973
評価・換算差額等合計
973
純資産合計
34,612
負債・純資産合計
50,764
( ２ ) 中間損益計算書
（単位 : 百万円）
当中間会計期間
（自 2023 年４月１日
至 2023 年９月 30 日）
営業収益
委託者報酬 36,557
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322
その他営業収益
営業収益合計 36,879
営業費用
支払手数料 15,250
7,380
その他営業費用
営業費用合計 22,631
※１ 6,087
一般管理費
8,160
営業利益
営業外収益 ※２ 128
※３ 116
営業外費用
経常利益 8,172
特別利益 －
※４ 258
特別損失
税引前中間純利益 7,914
2,505
法人税、住民税及び事業税
2
法人税等調整額
中間純利益 5,405
( ３ ) 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間（自 2023 年４月１日 至 2023 年９月 30 日 ）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 11,505 11,879 38,549
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - △ 10,316 △ 10,316 △ 10,316
中間純利益 - - - 5,405 5,405 5,405
株主資本以外の
項目の当中間期 - - - - - -
変動額（純額）
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当中間期変動額
- - - △ 4,910 △ 4,910 △ 4,910
合計
当中間期末残高 15,174 11,495 374 6,594 6,594 33,638
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 534 534 39,084
当中間期変動額
剰余金の配当 - - △ 10,316
中間純利益 - - 5,405
株主資本以外の
項目の当中間期 438 438 438
変動額（純額）
当中間期変動額
438 438 △ 4,472
合計
当中間期末残高 973 973 34,612
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（１）子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
（２）その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定）を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10 ～ 18 年
器具備品 ４～ 20 年
（２）無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
間（５年間）に基づく定額法によっております。
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３．引当金の計上基準
（１）賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
ております。
（２）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
参与及び上席参事についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上してお
ります。
（３）役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
支給額を計上しております。
４．収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該
履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っており
ます。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け
取ります。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の
運用期間にわたり収益を認識しております。
５． グループ通算制度の適用
当社は、株式会社大和証券グループ本社を通算親会社とするグループ通算制度を適用しており
ます。
（中間貸借対照表関係）
※１ 減価償却累計額
当中間会計期間
（ 2023 年９月 30 日現在）
有形固定資産 340 百万円
※２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
他」に含めて表示しております。
３ 保証債務
当中間会計期間（ 2023 年９月 30 日現在）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 2,299 百万円 に対して保証を行ってお
ります。
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（中間損益計算書関係）
※１ 減価償却実施額
当中間会計期間
（自 2023 年４月 １日
至 2023 年９月 30 日）
有形固定資産 10 百万円
無形固定資産 230 百万円
※２ 営業外収益の主要項目
当中間会計期間
（自 2023 年４月 １日
至 2023 年９月 30 日）
投資有価証券売却益 35 百万円
有価証券償還益 32 百万円
雑収入 32 百万円
受取配当金 25 百万円
※３ 営業外費用の主要項目
当中間会計期間
（自 2023 年４月 １日
至 2023 年９月 30 日）
有価証券償還損 103 百万円
※４ 特別損失 の項目
当中間会計期間
（自 2023 年４月 １日
至 2023 年９月 30 日）
ソフトウェア除却損 153 百万円
投資有価証券評価損 104 百万円
（中間株主資本等変動計算書関係 )
当中間会計期間（自 2023 年４月１日 至 2023 年９月 30 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 （単位：千株）
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
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配当金支払額
１株当たり
配当金の総額
決議 株式の種類 配当額 基準日 効力発生日
（百万円）
（円）
2023 年６月 26 日 2023 年 2023 年
普通株式 10,316 3,955
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 27 日
（金融商品関係）
当中間会計期間（ 2023 年９月 30 日）
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりで
あります。また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じ
て、以下３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
（１）時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
中間貸借対照表計上額
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券及び投資有価証券 111 7,809 － 7,921
資産合計 111 7,809 － 7,921
（２）時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で決済され
るため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
しております。当社が保有している 証券 投資信託は基準価額を用いて評価しており、当該基準価額
は活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２に分類しております。
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（注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価
のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
（単位：百万円）
区分 当中間会計期間
非上場株式 666
子会社株式 1,448
関連会社株式 2,027
（有価証券関係）
当中間会計期間（ 2023 年９月 30 日）
１．子会社株式及び関連会社株式
子会社株式（中間貸借対照表計上額 1,448 百万円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上
額 2,027 百万円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
２．その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
計上額（百万円） （百万円） （百万円）
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 111 55 56
（２）その他 5,511 3,839 1,672
小計 5,623 3, 894 1,728
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 2,297 2,623 △ 325
小計 2,297 2,623 △ 325
合計 7,921 6,518 1,403
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がないことから、上
表の「その他有価証券」には含めておりません。
（収益認識関係）
（１） 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、 証券 投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、 証券 投資
信託に関する運用に係る業務が 36,557 百万円、その他 322 百万円であります。
（２） 収益を理解するための基礎となる情報
（重要な会計方針） の４． 収益及び費用の計上基準 に記載のとおりであります。
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（３） 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並び
に当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込ま
れる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当中間会計期間（自 2023 年４月１日 至 2023 年９月 30 日）
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
当中間会計期間（自 2023 年４月１日 至 2023 年９月 30 日）
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略し
ております。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍 証券 投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営 業収益の 90 ％を超えるた
め、記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるた
め、記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はあり
ません。
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
当中間会計期間（自 2023 年４月１日 至 2023 年９月 30 日）
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
当中間会計期間（自 2023 年４月１日 至 2023 年９月 30 日）
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
当中間会計期間（自 2023 年４月１日 至 2023 年９月 30 日）
該当事項はありません。
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（ １ 株当たり情報）
当中間会計期間
（自 2023 年４月１日
至 2023 年９月 30 日）
１株当たり純資産額 13,268.89 円
１ 株当たり中間純利益 2,072.34 円
（注１） 潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
記載しておりません。
（注２） １株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
当中間会計期間
（自 2023 年４月１日
至 2023 年９月 30 日）
中間純利益 ( 百万円 ) 5,405
普通株式に係る中間純利益 ( 百万円 ) 5,405
普通株主に帰属しない金額 ( 百万円 ) －
普通株式の期中平均株式数 ( 株 ) 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下 ④⑤ において同
じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記 ③④ に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
５ 【その他】
ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
提出日前 1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に
該当する事実はありません。
ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容 ④ 備考
(2023 年 03 月末日現在 )
受託会社 三井住友信託銀行株式 342,037 百万円 （注 6 ）
会社
みずほ信託銀行株式会 247,369 百万円 （注 6 ）
社
再信託受託会 株式会社日本カスト 51,000 百万円 （注 6 ）
社 ディ銀行
販売会社 大和証券株式会社 100,000 百万円 （注 1 ）
（注 1 ）金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
（注 2 ）主として中小企業向け融資業を営んでいます。
（注 3 ）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
（注 4 ）全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
（注 5 ）協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
（注 6 ）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
業務を営んでいます。
（注 7 ）信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
（注 8 ）保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
（注 9 ）保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
（注 10 ）全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
す。
（注 11 ）労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
（注 12 ）農業協同組合法に基づき信用事業等を営んでいます。
２【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の
計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認
められる外国の金融機関が行なう場合があります。
再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部（信託財産の管理等）を行ない
ます。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部
解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
３【資本関係】
該当事項はありません。
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第３【その他】
(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
・金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号）第 13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあり
ます。
・目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
書）」という名称を用いることがあります。
・委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
・詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
① 委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
② 請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
・使用開始日を記載することがあります。
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
① 届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
② 届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
・次の事項を記載することがあります。
① 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
② 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨
の記録をしておくべきである旨
③ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
・委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
・ファンドの形態等を記載することがあります。
・図案を採用することがあります。
・ファンドの管理番号等を記載することがあります。
・委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該アド
レスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
・ UD FONT マークおよび説明文を記載することがあります。
(2) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
(3) 交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
(4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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独立監査人の監査報告書
2023 年５月 26 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2022 年４月１日から 2023 年
３月 31 日までの第 64 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2023 年３月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、 監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな
る作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
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以 上
(注 )１ . 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )２ . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2023 年 8 月 10 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 秋山 範之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス
（為替ヘッジなし）の 2022 年 6 月 16 日から 2023 年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借
対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）の
2023 年 6 月 15 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
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か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2023 年 8 月 10 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 秋山 範之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
の 2022 年 6 月 16 日から 2023 年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）の 2023 年 6 月 15 日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
815/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
816/885
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2023 年 8 月 10 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 秋山 範之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
の 2022 年 6 月 16 日から 2023 年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）の 2023 年 6 月 15 日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
817/885
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
818/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
819/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2023 年 8 月 10 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 秋山 範之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス
（為替ヘッジなし）の 2022 年 6 月 16 日から 2023 年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借
対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）の
2023 年 6 月 15 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重
要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
820/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
821/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
822/885
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2023 年 8 月 10 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 秋山 範之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
の 2022 年 6 月 16 日から 2023 年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）の 2023 年 6 月 15 日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
823/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
824/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
825/885
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2023 年 8 月 10 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 秋山 範之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）
の 2022 年 6 月 16 日から 2023 年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰
余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）の 2023 年 6 月 15 日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
827/885
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
828/885
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2023 年 8 月 10 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 秋山 範之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあ
り）の 2022 年 6 月 16 日から 2023 年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）の 2023 年 6 月 15 日現
在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
829/885
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
830/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
831/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2023 年 8 月 10 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 秋山 範之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジな
し）の 2022 年 6 月 16 日から 2023 年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）の 2023 年 6 月 15 日現
在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
832/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
834/885
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2023 年 8 月 10 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 秋山 範之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスの 2022 年 6 月 16 日
から 2023 年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワファンドラップ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスの 2023 年 6 月 15 日現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
835/885
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か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
836/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
837/885
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独立監査人の監査報告書
2023 年 8 月 10 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 秋山 範之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ ＴＯＰＩＸインデックスの 2022 年 6 月 16 日か
ら 2023 年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワファンドラップ ＴＯＰＩＸインデックスの 2023 年 6 月 15 日現在の信託財産の状態及
び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
838/885
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
839/885
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
840/885
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2023 年 8 月 10 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 秋山 範之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ 日経２２５インデックスの 2022 年 6 月 16 日か
ら 2023 年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワファンドラップ 日経２２５インデックスの 2023 年 6 月 15 日現在の信託財産の状態及
び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
841/885
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2023 年 8 月 10 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 秋山 範之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ 日本債券インデックスの 2022 年 6 月 16 日から
2023 年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワファンドラップ 日本債券インデックスの 2023 年 6 月 15 日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
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か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2023 年 11 月 27 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 渡部 啓太
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2023 年４月１日から 2024 年
３月 31 日までの第 65 期事業年度の中間会計期間（ 2023 年４月１日から 2023 年９月 30 日まで）に係る中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2023 年９月 30 日現在の財政状態及び同
日をもって終了する中間会計期間（ 2023 年４月１日から 2023 年９月 30 日まで）の経営成績に関する有
用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
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監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
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利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注 )１ . 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )２ . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2024 年 2 月 9 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 秋山 範之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス
（為替ヘッジなし）の 2023 年 6 月 16 日から 2023 年 12 月 15 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すな
わち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス（為替
ヘッジなし）の 2023 年 12 月 15 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（ 2023
年 6 月 16 日から 2023 年 12 月 15 日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認め
る。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
なくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
851/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
以 上
(注 )１． 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
852/885
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2024 年 2 月 9 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 秋山 範之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）
の 2023 年 6 月 16 日から 2023 年 12 月 15 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照
表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり）の 2023 年
12 月 15 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（ 2023 年 6 月 16 日から 2023 年
12 月 15 日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
853/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
なくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
854/885
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
以 上
(注 )１． 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
855/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2024 年 2 月 9 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 秋山 範之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）
の 2023 年 6 月 16 日から 2023 年 12 月 15 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照
表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし）の 2023 年
12 月 15 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（ 2023 年 6 月 16 日から 2023 年
12 月 15 日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
856/885
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
なくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
857/885
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
以 上
(注 )１． 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
858/885
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2024 年 2 月 9 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 秋山 範之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス
（為替ヘッジなし）の 2023 年 6 月 16 日から 2023 年 12 月 15 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すな
わち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス（為替
ヘッジなし）の 2023 年 12 月 15 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（ 2023
年 6 月 16 日から 2023 年 12 月 15 日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認め
る。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
859/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
なくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
860/885
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
以 上
(注 )１． 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
861/885
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2024 年 2 月 9 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 秋山 範之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）
の 2023 年 6 月 16 日から 2023 年 12 月 15 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照
表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）の 2023 年
12 月 15 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（ 2023 年 6 月 16 日から 2023 年
12 月 15 日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
862/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
なくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
863/885
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
以 上
(注 )１． 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
864/885
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2024 年 2 月 9 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 秋山 範之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）
の 2023 年 6 月 16 日から 2023 年 12 月 15 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照
表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジなし）の 2023 年
12 月 15 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（ 2023 年 6 月 16 日から 2023 年
12 月 15 日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
865/885
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
なくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
866/885
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
以 上
(注 )１． 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
867/885
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2024 年 2 月 9 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 秋山 範之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあ
り）の 2023 年 6 月 16 日から 2023 年 12 月 15 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借
対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジあり）の
2023 年 12 月 15 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（ 2023 年 6 月 16 日から
2023 年 12 月 15 日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
868/885
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
なくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
869/885
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以 上
(注 )１． 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2024 年 2 月 9 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 秋山 範之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジな
し）の 2023 年 6 月 16 日から 2023 年 12 月 15 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借
対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、ダイワファンドラップ 外国ＲＥＩＴインデックス（為替ヘッジなし）の
2023 年 12 月 15 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（ 2023 年 6 月 16 日から
2023 年 12 月 15 日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
871/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
なくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
872/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
以 上
(注 )１． 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
873/885
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2024 年 2 月 9 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 秋山 範之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスの 2023 年 6 月 16 日
から 2023 年 12 月 15 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び
剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、ダイワファンドラップ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスの 2023 年 12 月 15 日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（ 2023 年 6 月 16 日から 2023 年 12 月 15 日まで）
の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
874/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
なくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
875/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
以 上
(注 )１． 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
876/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2024 年 2 月 9 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 秋山 範之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ ＴＯＰＩＸインデックスの 2023 年 6 月 16 日か
ら 2023 年 12 月 15 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰
余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、ダイワファンドラップ ＴＯＰＩＸインデックスの 2023 年 12 月 15 日現在の信
託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（ 2023 年 6 月 16 日から 2023 年 12 月 15 日まで）の
損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
877/885
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
なくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
878/885
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
以 上
(注 )１． 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
879/885
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2024 年 2 月 9 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 秋山 範之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ 日経２２５インデックスの 2023 年 6 月 16 日か
ら 2023 年 12 月 15 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰
余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、ダイワファンドラップ 日経２２５インデックスの 2023 年 12 月 15 日現在の信
託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（ 2023 年 6 月 16 日から 2023 年 12 月 15 日まで）の
損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
880/885
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
なくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
以 上
(注 )１． 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2024 年 2 月 9 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 秋山 範之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ 日本債券インデックスの 2023 年 6 月 16 日から
2023 年 12 月 15 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余
金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、ダイワファンドラップ 日本債券インデックスの 2023 年 12 月 15 日現在の信託
財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（ 2023 年 6 月 16 日から 2023 年 12 月 15 日まで）の損
益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
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中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
なくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
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(注 )１． 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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