大和アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書

      【提出先】                   関東財務局長　殿

      【提出日】                   2024年3月8日      提出

      【発行者名】                   大和アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                   取締役社長　小松　幹太

      【本店の所在の場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                   佐竹　優子

                         連絡場所　東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
      【電話番号】                   03-5555-3431
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   ダイワファンドラップ           日本株式セレクト

       益証券に係るファンドの名称】
                         ダイワファンドラップ           外国株式セレクト
                         ダイワファンドラップ           外国株式セレクト         エマージングプラス
                         ダイワファンドラップ           日本債券セレクト
                         ダイワファンドラップ           外国債券セレクト
                         ダイワファンドラップ           外国債券セレクト         エマージングプラス
                         ダイワファンドラップ           J-REITセレクト
                         ダイワファンドラップ           外国REITセレクト
                         ダイワファンドラップ           コモディティセレクト
                         ダイワファンドラップ           ヘッジファンドセレクト
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   各ファンドについて10兆円を上限とし、合計で100兆円を上限とします。
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                   該当ありません。
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    第一部【証券情報】

    (1)  【ファンドの名称】
       ダイワファンドラップ             日本株式セレクト
       ダイワファンドラップ             外国株式セレクト
       ダイワファンドラップ             外国株式セレクト          エマージングプラス
       ダイワファンドラップ             日本債券セレクト
       ダイワファンドラップ             外国債券セレクト
       ダイワファンドラップ             外国債券セレクト          エマージングプラス
       ダイワファンドラップ             J-REIT    セレクト
       ダイワファンドラップ             外国  REIT  セレクト
       ダイワファンドラップ             コモディティセレクト
       ダイワファンドラップ             ヘッジファンドセレクト
    （注  1 ）上記の総称を「ダイワファンドラップ                      セレクト・シリーズ」とします。
    （注  2 ）以下「当ファンド」という場合、上記を総称して、またはそれぞれを指していうものとします。
    （注  3 ）以下、上記の略称としてそれぞれ次を用いることがあります。
       ダイワファンドラップ             日本株式セレクト              ： FW 日本株式セレクト
       ダイワファンドラップ             外国株式セレクト              ： FW 外国株式セレクト
       ダイワファンドラップ             外国株式セレクト          エマー    ： FW 外国株式     EM+
       ジングプラス
       ダイワファンドラップ             日本債券セレクト              ： FW 日本債券セレクト
       ダイワファンドラップ             外国債券セレクト              ： FW 外国債券セレクト
       ダイワファンドラップ             外国債券セレクト          エマー    ： FW 外国債券     EM+
       ジングプラス
       ダイワファンドラップ             J-REIT    セレクト           ： FW  J-REIT    セレクト
       ダイワファンドラップ             外国  REIT  セレクト          ： FW 外国  REIT  セレクト
       ダイワファンドラップ             コモディティセレクト              ： FW コモディティセレクト
       ダイワファンドラップ             ヘッジファンドセレクト              ： FW ヘッジ    F セレクト
    (2)  【内国投資信託受益証券の形態等】

      　追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。
      　信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
      くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
      　ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
      用を受け、受益権の帰属は、後述の「                     (11)   振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
      機関の下位の口座管理機関（社振法第                     2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
      「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
      替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
      は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
      た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
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      　なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
      益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
      益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
    (3)  【発行（売出）価額の総額】

      　各ファンドについて            10 兆円を上限とし、合計で             100  兆円を上限とします。
    (4)  【発行（売出）価格】

      　各ファンドについて            1 万口当たり次のとおりとします。
                  ファンド名                         発行価格
         FW 日本株式セレクト
                                   取得申込受付日の翌営業日の基準価額
         FW  J-REIT    セレクト
         FW 外国株式セレクト
         FW 外国株式     EM+
         FW 日本債券セレクト
         FW 外国債券セレクト
                                   取得申込受付日の翌々営業日の基準価額
         FW 外国債券     EM+
         FW 外国  REIT  セレクト
         FW コモディティセレクト
         FW ヘッジ    F セレクト
      　基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。

      　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）　　　　                        0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ　　　　　　　　　　　                        https://www.daiwa-am.co.jp/
    (5)  【申込手数料】

       取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
      している販売会社はありません。
       取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
       申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
       ｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
    (6)  【申込単位】

      　販売会社にお問合わせ下さい。
    (7)  【申込期間】

       2024  年 3 月 9 日から    2024  年 9 月 10 日まで（継続申込期間）
      　（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
    (8)  【申込取扱場所】

      　下記にお問合わせ下さい。
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      　　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）　                    0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ                    https://www.daiwa-am.co.jp/
    (9)  【払込期日】

      　受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。）まで
      に、取得申込代金（取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
      計額をいいます。以下同じ。）を販売会社において支払うものとします。
      　販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
      る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
    (10)  【払込取扱場所】

      　受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
      については、前        (8)  をご参照下さい。
    (11)  【振替機関に関する事項】

      　振替機関は下記のとおりです。
       株式会社　証券保管振替機構
    (12)  【その他】

      　該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

                          第１【ファンドの状況】

                          １【ファンドの性格】

    (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

      　ファンドの目的は、各ファンドについて次のとおりとします。
           ファンド名                          ファンドの目的

                       わが国の株式に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないま
       FW 日本株式セレクト
                       す。
       FW 外国株式セレクト
                       海外の株式に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
       FW 外国株式     EM+
                       円建ての債券（注１）に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着
       FW 日本債券セレクト
                       実な成長をめざして運用を行ないます。
       FW 外国債券セレクト              海外の債券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を
       FW 外国債券     EM+          めざして運用を行ないます。
                       わが国のリートに投資し、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な
       FW  J-REIT    セレクト
                       成長をめざして運用を行ないます。
                       海外のリートに投資し、信託財産の中長期的な成長と配当等収益の確
       FW 外国  REIT  セレクト
                       保をめざして運用を行ないます。
                       コモディティ（商品）に関連する運用を通じて、信託財産の中長期的
       FW コモディティセレクト
                       な成長をめざして運用を行ないます。
                       オルタナティブ戦略・資産での運用を通じて、絶対収益（注                                 2 ）の獲
       FW ヘッジ    F セレクト
                       得をめざして運用を行ないます。
      （注１）外貨建ての債券に為替ヘッジを行なう場合を含みます。
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      （注２）「絶対収益」とは、必ず収益を得るという意味ではなく、市場等の動きに左右されない（相対
         的でない）収益、という意味です。
      　一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
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      ※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお










      ります。
       （注  1 ）商品分類の定義

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        単位型・      単位型          当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
        追加型                追加設定は一切行なわれないファンド
              追加型          一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
                        従来の信託財産とともに運用されるファンド
        投資対象      国内          目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいま
        地域                す。）において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
                        内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              海外          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              内外          目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
                        実質的に源泉とする旨の記載があるもの
        投資対象      株式          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
        資産                に株式を源泉とする旨の記載があるもの
              債券          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に債券を源泉とする旨の記載があるもの
              不動産投信（リー          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
              ト）          に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
                        を源泉とする旨の記載があるもの
              その他資産          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に株式、債券、不動産投信（リート）以外の資産を源泉とする
                        旨の記載があるもの
              資産複合          目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およ
                        びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
                        とする旨の記載があるもの
        独立区分      ＭＭＦ（マネー・          「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＭＦ
              マネージメント・
              ファンド）
              ＭＲＦ（マネー・          「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＲＦ
              リザーブ・ファン
              ド）
              ＥＴＦ          投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成                           12 年政令    480
                        号）第    12 条第１号および第          2 号に規定する証券投資信託ならび
                        に租税特別措置法（昭和             32 年法律第     26 号）第    9 条の  4 の 2 に規定
                        する上場証券投資信託
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        補足分類      インデックス型          目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
                        の記載があるもの
              特殊型          目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
                        要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
       （注  2 ）属性区分の定義

        投資対象     株式    一般       大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
        資産
                 大型株       目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
                        るもの
                 中小型株       目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
                        あるもの
             債券    一般       公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
                 公債       目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
                        （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
                        す。）に主として投資する旨の記載があるもの
                 社債       目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
                        る旨の記載があるもの
                 その他債券       目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
                        資する旨の記載があるもの
                 格付等クレ       目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
                 ジットによ       るもの
                 る属性
             不動産投信           目論見書等において、主として不動産投信（リート）に投資す
                        る旨の記載があるもの
             その他資産           目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信（リー
                        ト）以外に投資する旨の記載があるもの
             資産複合           目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
                        るもの
             資産複合　資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分固定型           いては固定的とする旨の記載があるもの
             資産複合　資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分変更型           いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
                        定的とする旨の記載がないもの
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        決算頻度     年 1 回         目論見書等において、年             1 回決算する旨の記載があるもの
             年 2 回         目論見書等において、年             2 回決算する旨の記載があるもの
             年 4 回         目論見書等において、年             4 回決算する旨の記載があるもの
             年 6 回（隔月）         目論見書等において、年             6 回決算する旨の記載があるもの
             年 12 回（毎月）        目論見書等において、年             12 回（毎月）決算する旨の記載がある
                        もの
             日々           目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
             その他           上記属性にあてはまらないすべてのもの
        投資対象     グローバル           目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
        地域                源泉とする旨の記載があるもの
             日本           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
                        源泉とする旨の記載があるもの
             北米           目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             欧州           目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             アジア           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
                        ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             オセアニア           目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
                        域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中南米           目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             アフリカ           目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
                        の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中近東（中東）           目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             エマージング           目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
                        地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があ
                        るもの
        投資形態     ファミリーファン           目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
             ド           にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資す
                        るもの
             ファンド・オブ・           「投資信託等の運用に関する規則」第                     2 条に規定するファン
             ファンズ           ド・オブ・ファンズ
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        為替ヘッ     あり           目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
        ジ                替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
             なし           目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
                        るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
        対象イン     日経  225        目論見書等において、日経               225  に連動する運用成果をめざす旨
        デックス                の記載があるもの
             ＴＯＰＩＸ           目論見書等において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果をめざす
                        旨の記載があるもの
             その他の指数           目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
                        ざす旨の記載があるもの
        特殊型     ブル・ベア型           目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
                        的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
                        逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）をめざす
                        旨の記載があるもの
             条件付運用型           目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
                        みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還
                        価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値
                        により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
                        るもの
             ロング・ショート           目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
             型／絶対収益追求           をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
             型           めざす旨の記載があるもの
             その他型           目論見書等において、特殊型のうち上記に掲げる属性のいずれ
                        にも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるも
                        の
       ※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ（ア
        ドレス    http://www.toushin.or.jp/               ）をご参照下さい。
      ＜信託金の限度額＞

      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドについて次の額を限度として信託金を追加すること
      ができます。
            ファンド名                    限度額

       FW 日本株式セレクト                2 兆円
                                               17/527


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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       FW 外国株式セレクト
                        各ファンドについて           1 兆円
       FW 外国株式     EM+
       FW 日本債券セレクト                2 兆円
       FW 外国債券セレクト
       FW 外国債券     EM+           各ファンドについて           1 兆円
       FW ヘッジ    F セレクト
       FW  J-REIT    セレクト
                        各ファンドについて           3,000   億円
       FW 外国  REIT  セレクト
       FW コモディティセレクト                2,000   億円
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。

     ＜ファンドの特色＞

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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (2)  【ファンドの沿革】

        2007  年 11 月 1 日               信託契約締結、当初自己設定、運用開始
        2020  年 3 月 11 日
        　＜  FW 日本債券セレクト＞                  運用方法の変更（実質的な投資対象を、わが国の
                              債券から円建ての債券に変更）
        　＜  FW  J-REIT    セレクト＞             運用方法の変更（投資形態をファンド・オブ・
                              ファンズに変更）
                              運用方法の変更（投資形態をファンド・オブ・
        　＜  FW 外国  REIT  セレクト＞
                              ファンズに変更）
                              運用方法の変更（主要投資対象を「コモディティ
        　＜  FW コモディティセレクト＞
                              （商品）に関連する複数の投資信託証券」に変更
                              （変更前は「ダイワ           “RICI”     ファンドおよびダイ
                              ワ・マネー・マザーファンド」の受益証券））
                              運用方法の変更（主要投資対象を「オルタナティ
          ＜ FW ヘッジ    F セレクト＞
                              ブ戦略・資産で運用を行なう複数の投資信託証
                              券」に変更
                              （変更前は「絶対収益の獲得をめざす複数の投資
                              信託証券」））
    (3)  【ファンドの仕組み】

         受益者                            お申込者
                           収益分配金（注        1 ）、償還金など        ↑↓  お申込金（      ※4  ）

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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会
                                社との契約（       ※1  ）に基づき、次の業務を行ない
                                ます。
                        販売会社
                                ① 受益権の募集の取扱い
        お取扱窓口
                                ② 一部解約請求に関する事務
                                ③ 収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに
                                関する事務　　         など
         ↑↓※1                     収益分配金、償還金など             ↑↓  お申込金（      ※4  ）

                                当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下

                                「信託契約」といいます｡）（                 ※2  ）の委託者で
                                あり、次の業務を行ないます。なお、運用指図
                                にあたっては、投資顧問会社（株式会社                       大和
                                ファンド・コンサルティング）（注                   2 ）の投資助
                     大和アセットマネ
         委託会社
                                言を受けます。
                     ジメント株式会社
                                ① 受益権の募集・発行
                                ② 信託財産の運用指図
                                ③ 信託財産の計算
                                ④ 運用報告書の作成　　など
        ↓ 運用指図     ↑↓※2                     損益  ↑↓  信託金（     ※4  ）

                                信託契約（      ※2  ）の受託者であり、次の業務を行

                                ないます。なお、信託事務の一部につき株式会
                     三井住友信託銀行
                                社日本カストディ銀行に委託することができま
                     株式会社
                                す。また、外国における資産の保管は、その業
         受託会社                        務を行なうに十分な能力を有すると認められる
                     再信託受託会社：
                                外国の金融機関が行なう場合があります。
                     株式会社日本カス
                                ① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処
                     トディ銀行
                                  分
                                ② 信託財産の計算　　など
                                    損益  ↑↓  投資

         投資対象            指定投資信託証券　など

      （注  1 ）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。

      （注  2 ）株式会社　大和ファンド・コンサルティングは、委託会社との投資顧問契約（                                           ※3  ）に基づき、
        委託会社に対して、信託財産の運用に関する投資助言を行ないます。
      ※1  ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
        に関する事務の内容等が規定されています。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ※2  ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
        の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受託
        会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
      ※3  ：委託会社と投資顧問会社の間で締結されます。投資顧問サービスの内容および方法、投資顧問報
        酬額および支払方法、運用の責任等が規定されています。事情により変更、解除されることもあり
        ます。
      ※4  ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
        われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
        す。
      ◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
       社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
       ※ ファンドの仕組みにかかる図表等については、前掲「１　ファンドの性格」の「                                           (1)  ファンドの目

        的及び基本的性格」の「＜ファンドの特色＞」をご参照下さい。
    ＜委託会社の概況（           2023  年 12 月末日現在）＞

    ・資本金の額　        151  億 7,427   万 2,500   円
    ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     大和証券投資信託委託株式会社として設立
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  4 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
                  業の登録を受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
                  契約にかかる業務の認可を受ける。
      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                       29 条の登録を受けたものとみ
                  なされる。
                  （金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第                              352  号）
      2020  年  4 月  1 日     大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
    ・大株主の状況
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             名　称                    住　所                所有       比率
                                                株式数
                                                    株       ％
       株式会社大和証券グループ本社                 東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号         2,608,525         100.00
                            ２【投資方針】


    (1)  【投資方針】

      ① 　主要投資対象
        指定投資信託証券とします。
      ※ 各指定投資信託証券については、「〈参考〉指定投資信託証券の概要」をご参照下さい。

      ② 　投資態度

      ＜ FW 日本株式セレクト＞
       イ．主として、わが国の株式を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成
        長をめざして運用を行ないます。
       ロ．投資信託証券の選定、組入比率の決定は、株式会社　大和ファンド・コンサルティングの助言に
        基づきこれを行ないます。
       ハ．投資信託証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ニ．株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産
        に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）
        への投資は、原則として、信託財産総額の                       75 ％以下とします。
       ホ．指定投資信託証券は、外貨建資産を保有する場合があります。外貨建資産への実質投資割合は、
        原則として、信託財産総額の                75 ％以下とします。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ヘ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      ＜ FW 外国株式セレクト＞
       イ．主として、海外の株式を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長
        をめざして運用を行ないます。
       ロ．  (FW  日本株式セレクトのロ．と同規定）
       ハ．  (FW  日本株式セレクトのハ．と同規定）
       ニ．保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行な
        いません。
       ホ．  (FW  日本株式セレクトのヘ．と同規定）
      ＜ FW 外国株式     EM+  ＞

       イ．  (FW  外国株式セレクトのイ．と同規定）
       ロ．投資対象には、新興国の株式を中心に運用を行なう投資信託証券を含みます（新興国の株式を中
        心に運用を行なう投資信託証券の組入比率は信託財産総額の                                50 ％を上限とします。）。
       ハ．  (FW  日本株式セレクトのロ．と同規定）
       ニ．  (FW  日本株式セレクトのハ．と同規定）
       ホ．  (FW  外国株式セレクトのニ．と同規定）
       ヘ．  (FW  日本株式セレクトのヘ．と同規定）
      ＜ FW 日本債券セレクト＞
       イ．主として、円建ての債券（外貨建ての債券に為替ヘッジを行なう場合を含みます。）を実質的な
        投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を
        めざして運用を行ないます。
       ロ．  (FW  日本株式セレクトのロ．と同規定）
       ハ．  (FW  日本株式セレクトのハ．と同規定）
       ニ．  (FW  日本株式セレクトのヘ．と同規定）
      ＜ FW 外国債券セレクト＞

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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       イ．主として、海外の債券を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の着実
        な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
       ロ．  (FW  日本株式セレクトのロ．と同規定）
       ハ．  (FW  日本株式セレクトのハ．と同規定）
       ニ．  (FW  外国株式セレクトのニ．と同規定）
       ホ．  (FW  日本株式セレクトのヘ．と同規定）
      ＜ FW 外国債券     EM+  ＞

       イ．  (FW  外国債券セレクトのイ．と同規定）
       ロ．投資対象には、新興国の債券を中心に運用を行なう投資信託証券を含みます（新興国の債券を中
        心に運用を行なう投資信託証券の組入比率は信託財産総額の                                50 ％を上限とします。）。
       ハ．  (FW  日本株式セレクトのロ．と同規定）
       ニ．  (FW  日本株式セレクトのハ．と同規定）
       ホ．  (FW  外国株式セレクトのニ．と同規定）
       ヘ．  (FW  日本株式セレクトのヘ．と同規定）
      ＜ FW  J-REIT    セレクト＞

       イ．主として、わが国のリート（不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券をいい
        ます。）を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、配当等収益の確保と信託財産の
        中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
        ※ 　短期の円建債券を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資する場合があります。
       ロ．  (FW  日本株式セレクトのロ．と同規定）
       ハ．  (FW  日本株式セレクトのハ．と同規定）
       ニ．  (FW  日本株式セレクトのヘ．と同規定）
      ＜ FW 外国  REIT  セレクト＞

       イ．主として、海外のリート（不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券をいいま
        す。）を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の中長期的な成長と配当
        等収益の確保をめざして分散投資を行ないます。
        ※ 　短期の円建債券を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資する場合があります。
       ロ．  (FW  日本株式セレクトのロ．と同規定）
                                               28/527


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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ハ．  (FW  日本株式セレクトのハ．と同規定）
       ニ．  (FW  外国株式セレクトのニ．と同規定）
       ホ．  (FW  日本株式セレクトのヘ．と同規定）
      ＜ FW コモディティセレクト＞

       イ．主として、コモディティ（商品）に関連する複数の投資信託証券に投資し、世界のコモディティ
        価格の中長期的な上昇を享受することをめざして運用を行ないます。
        ※ 　短期の円建債券を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資する場合があります。
       ロ．  (FW  日本株式セレクトのロ．と同規定）
       ハ．  (FW  日本株式セレクトのハ．と同規定）
       ニ．  (FW  外国株式セレクトのニ．と同規定）
       ホ．  (FW  日本株式セレクトのヘ．と同規定）
      ＜ FW ヘッジ    F セレクト＞

       イ．主として、オルタナティブ戦略・資産で運用を行なう複数の投資信託証券に投資し、絶対収益の
        獲得をめざして運用を行ないます。
        ※ 　短期の円建債券を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資する場合があります。
       ロ．  (FW  日本株式セレクトのロ．と同規定）
       ハ．  (FW  日本株式セレクトのハ．と同規定）
       ニ．  (FW  外国株式セレクトのニ．と同規定）
       ホ．  (FW  日本株式セレクトのヘ．と同規定）
      ◆ 投資先ファンドの選定の方針は次のとおりです。

                       指定投資信託証券

       投資先ファンドの名称               ※ 具体的な名称については、「〈参考〉指定投資信託証券の概要」
                       をご参照下さい。
                                               29/527



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                       指定投資信託証券の選定およびその組入比率の決定は、株式会社　
                       大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行ないます。
                       ※ 助言会社における選定方針については、前掲「１                            ファンドの性
       選定の方針
                       格」の「     (1)  ファンドの目的及び基本的性格」の「＜ファンドの特
                       色＞」をご参照下さい。
    (2)  【投資対象】

      ＜ FW 日本株式セレクト＞

      ＜ FW 日本債券セレクト＞
      ＜ FW  J-REIT    セレクト＞
      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲

       げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．約束手形
        ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、主として、指定投資信託証券、ならびに次に掲げる有価証券（金融商品取
       引法第    2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資する
       ことを指図することができます。
        1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
                                               30/527



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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
      ④ 　前  ② にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運
       用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前                              ③ に掲げる金融商品により運用することを指
       図することができます。
      ＜ FW 外国株式セレクト＞

      ＜ FW 外国株式     EM+  ＞
      ＜ FW 外国債券セレクト＞
      ＜ FW 外国債券     EM+  ＞
      ＜ FW 外国  REIT  セレクト＞
      ＜ FW コモディティセレクト＞
      ＜ FW ヘッジ    F セレクト＞
      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．約束手形
        ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、主として、指定投資信託証券、ならびに次に掲げる有価証券（金融商品取
       引法第    2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資する
       ことを指図することができます。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. の証券または証書の性質を有するもの
        3 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        4 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
      ③  (FW  日本株式セレクトの           ③ と同規定）
      ④  (FW  日本株式セレクトの           ④ と同規定）
      ◆ ファンドの純資産総額の             10 ％を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は、「〈参考〉指

       定投資信託証券の概要」をご参照下さい。
    (3)  【運用体制】

      ＜各ファンド共通＞
      ① 　運用体制
       　ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。なお、委託会社は、運用にあたって投資顧
       問会社の助言を受けます。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ② 　運用方針の決定にかかる過程









       　運用方針は次の過程を経て決定しております。
       イ．基本計画書の策定
        　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
       ロ．基本的な運用方針の決定
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ハ．運用計画書の作成・承認
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
      ③ 　職務権限

       　ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
       よって、次のように定められています。
       イ．  CIO  （ Chief    Investment       Officer    ）（  1 名）
        　運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
        ・基本的な運用方針の決定
        ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
       ロ．  Deputy-CIO      （ 0 ～ 5 名程度）
         CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ハ．インベストメント・オフィサー（                    0 ～ 5 名程度）
         CIO  および    Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ニ．運用部長（各運用部に              1 名）
        　ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
       ホ．運用チームリーダー
        　ファンドの基本的な運用方針を策定します。
       ヘ．ファンドマネージャー
        　ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
      ④ 　リスクマネジメント会議、プロダクト・ガバナンス会議、                                FD 諮問委員会および資産運用高度化委員

       会
       　次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局と
       なる部署の人員は          35 ～ 45 名程度です。
       イ．リスクマネジメント会議
        　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
       ロ．プロダクト・ガバナンス会議
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        　経営会議の分科会として、運用状況・商品性およびこれらの開示の適切性について検証結果の報
        告を行ない、対応方針を審議・決定したうえでその実行状況を確認します。加えて、その他当社が
        運 用するプロダクトの品質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。
       ハ．  FD 諮問委員会
        　取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項
        について、取締役会に意見を述べます。
       ニ．資産運用高度化委員会
        　資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
      ⑤ 　受託会社に対する管理体制

       　受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
       会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
      ※ 　上記の運用体制は           2023  年 12 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

    (4)  【分配方針】

      ＜各ファンド共通＞
       ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
       ② 　原則として、基準価額の水準等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額
        の場合および基準価額の水準によっては、分配を行なわないことがあります。
       ③ 　留保益は、前        (1)  に基づいて運用します。
    (5)  【投資制限】

       ① 　株式（信託約款）
       ＜各ファンド共通＞
        　株式への直接投資は、行ないません。
       ② 　投資信託証券（信託約款）

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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ＜各ファンド共通＞
        　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       ③ 　同一銘柄の投資信託証券（信託約款）

       ＜ FW 日本株式セレクト＞
       ＜ FW 外国株式セレクト＞
       ＜ FW 外国株式     EM+  ＞
       ＜ FW 日本債券セレクト＞
       ＜ FW 外国債券セレクト＞
       ＜ FW 外国債券     EM+  ＞
       ＜ FW ヘッジ    F セレクト＞
        イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額
         の 100  分の  50 を超えることとなる投資の指図をしません。
        ロ．前イ．の規定にかかわらず、委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券で、その
         約款または規約においてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが定められているもの
         の時価総額が、信託財産の純資産総額の                      100  分の  50 を超える投資の指図をすることができるもの
         とします。
       ＜上記以外の各ファンド＞

        （規定なし）
       ④ 　外貨建資産（信託約款）

       ＜ FW 日本株式セレクト＞
       ＜ FW 日本債券セレクト＞
       ＜ FW  J-REIT    セレクト＞
        　外貨建資産への直接投資は、行ないません。
       ＜上記以外の各ファンド＞

        　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
       ⑤ 　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）

       ＜ FW 外国株式セレクト＞
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ＜ FW 外国株式     EM+  ＞
       ＜ FW 外国債券セレクト＞
       ＜ FW 外国債券     EM+  ＞
       ＜ FW 外国  REIT  セレクト＞
       ＜ FW コモディティセレクト＞
       ＜ FW ヘッジ    F セレクト＞
        　外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
        場合には、制約されることがあります。
       ＜上記以外の各ファンド＞

        （規定なし）
       ⑥ 　外国為替予約取引（信託約款）

       ＜ FW 外国株式セレクト＞
       ＜ FW 外国株式     EM+  ＞
       ＜ FW 外国債券セレクト＞
       ＜ FW 外国債券     EM+  ＞
       ＜ FW 外国  REIT  セレクト＞
       ＜ FW コモディティセレクト＞
       ＜ FW ヘッジ    F セレクト＞
        　委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国
        為替の売買の予約を指図することができます。
       ＜上記以外の各ファンド＞

        （規定なし）
       ⑦ 　信用リスク集中回避（信託約款）

       ＜ FW  J-REIT    セレクト＞
         一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総
        額に対する比率は、原則として、                  100  分の  35 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を
        行なうこととします。
       ＜上記以外の各ファンド＞

         一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
        として、それぞれ          100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行なうこととします。
       ⑧ 　資金の借入れ（信託約款）

       ＜各ファンド共通＞
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
         払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）
         を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
         （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
         もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
        ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、
         信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの
         間、もしくは償還金の入金日までの期間が                       5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額
         は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借
         入額は、借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の                                 10 ％を超えないこととします。
        ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
         営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
      ＜参考＞指定投資信託証券の概要


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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ◆ 本項は、「ダイワファンドラップ                  セレクト・シリーズ」が投資を行なう投資信託証券（指定投資信託証
       券）の投資態度、信託報酬、関係法人等について、目論見書作成時点で各投資信託証券の運用会社から入
       手した情報をもとに記載したものであり、記載内容が変更となる場合があります。
      ◆ 今後、名称変更となる場合、繰上償還等により投資信託証券が除外される場合、新たな投資信託証券が追

       加となる場合等があります。
      ・指定投資信託証券の委託会社等については、末尾の「指定投資信託証券の委託会社等について」をご参

       照下さい。
      ・指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合が
       あります。
      Ⅰ.  ＦＷ日本株式セレクト

      Ⅰ-1  ． J Flag   中小型株ファンド         (FOFs   用 ) （適格機関投資家専用）
      形態           追加型株式投資信託
      運用の基本方針           この投資信託は、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
      主要投資対象           わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
                 ① 　わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長
                  を目指して積極的に運用を行なうことを基本とします。
                 ② 　わが国の金融商品取引所上場株式の中から、委託者が管理する「投資除外銘柄」以外
                  の上場株式を主な投資対象とします。「投資除外銘柄」は、一定時点の東京証券取引所
                  プライム市場上場の銘柄中、時価総額上位                     300  銘柄程度とし、委託者が定期的に更新を
                  行ない管理します。なお、「投資除外銘柄」への該当は、取得時に判断されます。
      投資態度
                 ③ 　運用の効率化をはかるため株価指数先物取引等を利用することがあります。
                 ④ 　大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還
                  の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれない
                  ことがあります。
                 ⑤ 　当ファンドは、原則としてファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするもの
                  です。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　株式への投資割合には制限を設けません。
                 ② 　同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の                                        10 ％
                  以下とします。
                 ③ 　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財
                  産の純資産総額の         10 ％以下とします。
      主な投資制限           ④ 　投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の                               5 ％以下とします。ただ
                  し、わが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券への投資は行いませ
                  ん。
                 ⑤ 　株式以外の資産への投資は、原則として、信託財産総額の                             50 ％以下とします。
                 ⑥ 　外貨建資産への投資は、行ないません。
                 ⑦ 　派生商品の利用はヘッジ目的に限定します。
                 ① 　収益分配対象額の範囲は、経費等控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益
                  （評価損益を含みます。）等の全額とします。
      収益の分配
                 ② 　収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただ
                  し、収益分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
      信託期間           無期限（    2011  年 2 月 10 日当初設定）
      決算日           毎年  3 月 20 日および    9 月 20 日（休業日の場合翌営業日）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                        0.902   ％（税抜    0.82  ％）の率を乗じて得た
      管理報酬等           額とします。他に監査報酬、運用報告書の作成費用、有価証券売買時の売買委託手数料
                 等が信託財産から支払われます。
      ファンドの           委託会社：シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
      関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      ベンチマーク           該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
      Ⅰ-2  ．Ｔ＆Ｄ／マイルストン日本株ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）

      形態           追加型株式投資信託
      運用の基本方針           信託財産の成長を目指して運用を行います。
      主要投資対象           わが国の金融商品取引所に上場する株式を主要投資対象とします。
                                               40/527




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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　わが国の金融商品取引所に上場する株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目
                  指します。
                 ② 　ボトム・アップ・アプローチにより、株価が企業価値に比べ割安水準にあり、投資価値が
                  高いと判断される銘柄に投資を行います。
                  ※ ボトム・アップ・アプローチとは、個別企業についての調査･分析をもとにした個別銘柄
      投資態度             の選択によってポートフォリオを構築する投資手法です。
                 ③ 　株式以外の資産への投資割合は、原則として、投資信託財産総額の                                  50 ％以下としま
                  す。
                 ④ 　運用にあたっては投資顧問会社（マイルストンアセットマネジメント株式会社）の助言を受
                  けます。
                 ⑤ 　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用が行われないことがあります。
                 ①  株式への投資割合には制限を設けません。

                 ②  同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の                                      10 ％以
                  下とします。
                 ③  新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産
                  の純資産総額の        10 ％以下とします。
      主な投資制限
                 ④  投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の                               5 ％以下とします。
                  ただし、わが国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券への投資は
                  行いません。
                 ⑤  外貨建資産への投資は行いません。
                 ⑥  デリバティブ取引はヘッジ目的に限定します。
                 ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
      収益の分配           ② 　原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額
                  が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
      信託期間           無期限（     2014  年 9 月 9 日当初設定）
      決算日           毎年  4 月 25 日（休業日の場合翌営業日）
      信託財産留保額
                 換金申込受付日の基準価額に               0.3  ％の率を乗じて得た額
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率                         0.825   ％（税抜    0.75  ％）の率を乗じて得

                 た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払
      管理報酬等           われます。
                 なお、委託者の受ける報酬には、投資顧問会社に支払う投資顧問料（年率                                        0.41  ％
                 （税抜））を含みます。
      ファンドの           委託会社：Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社
      関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
                                               41/527


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ベンチマーク           該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
      Ⅰ-3  ．大和住銀ニッポン中小型株ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）

      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
      主要投資対象           日本中小型株マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券
                 ① マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式のうち中小型株を主要投資対
                  象とします。
                 ② 徹底的なリサーチに基づくボトムアップ・アプローチにより、「成長の持続性等を考慮した
                  ファンダメンタルズ価値に対して株価水準が割安と判断する銘柄」に投資します。
                 ③ わが国の株式（マザーファンドの信託財産に属する株式のうち、この投資信託の信託財産
                  に属するとみなした部分を含む。）への投資は、原則として信託財産総額の                                    50 ％以上とし
                  ます。株式以外の資産（マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この
                  投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含む。）への投資は、原則として信託財産
                  総額の   50 ％以下とします。
                 ④ 設定日からポートフォリオの構築までの期間、大量の追加設定・解約が発生したとき、資
                  金動向、市況動向、残存元本等によっては、ならびにやむを得ない事情が発生した場合
      投資態度            には、上記のような運用ができない場合があります。
                 ⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避す
                  るため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証
                  券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外
                  国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション
                  取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引を行うこと
                  ができます。
                 ⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避す
                  るため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
                  換する取引を行うことができます。
                 ⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避す
                  るため、金利先渡取引を行うことができます。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ① わが国の株式のうち中小型株を主要投資対象とします。
                 ② 徹底的なリサーチに基づくボトムアップ・アプローチにより、「成長の持続性等を考慮した
                  ファンダメンタルズ価値に対して株価水準が割安と判断する銘柄」に投資します。
                 ③ わが国の株式への投資は、原則として信託財産総額の                            50 ％以上とします。株式以
                  外の資産への投資は、原則として信託財産総額の                         50 ％以下とします。
                 ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
                 ⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避す
                  るため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証
      マザーファンドの
                  券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外
      投資態度
                  国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション
                  取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引を行うこと
                  ができます。
                 ⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避す
                  るため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
                  換する取引を行うことができます。
                 ⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避す
                  るため、金利先渡取引を行うことができます。
                 ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託
                  財産の純資産総額の          20 ％以内とします。
                 ③ 投資信託証券（       親投資信託      を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
                  の５％以内とします。
                 ④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の                                        10 ％
                  以内とします。
                 ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時にお
                  いて信託財産の純資産総額の５％以内とします。
                 ⑥ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得
                  時において信託財産の純資産総額の                  10 ％以内とします。
      主な投資制限
                 ⑦ 外貨建資産への実質投資は行いません。
                 ⑧ 有価証券先物取引等は、約款第                21 条の範囲で行います。
                 ⑨ スワップ取引は、約款第            22 条の範囲で行います。
                 ⑩ 金利先渡取引は、約款第            23 条の範囲で行います。
                 ⑪ デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理
                  的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。
                 ⑫ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                  ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
                  財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ                              10 ％、合計で      20 ％以内
                  とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信
                  託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 毎決算時に、原則として以下の方針に基づいて分配を行います。
                 ① 　分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益（評価損益も含みま
                  す。）等の範囲内とします。
      収益の分配           ② 　収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託者が決定します。ただ
                  し、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
                 ③ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一
                  の運用を行います。
      信託期間           無期限（    2015  年 3 月 9 日当初設定）
      決算日           毎年  3 月 8 日（休業日の場合翌営業日）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                       0.7425   ％（税抜    0.675   ％）の率を乗じて得た
      管理報酬等           額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払わ
                 れます。
      ファンドの           委託会社：三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
      関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      ベンチマーク           該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
      Ⅰ-4  ．ダイワ・スマート日本株ファンダメンタル・ファンド（                              FOFs  用）（適格機関投資家専用）

      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
                 わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。以下同じ。）を主要投資対象と
      主要投資対象
                 します。
                 ① 　主として、わが国の金融商品取引所上場株式を投資対象とし、独自のモデルに基づい
                  た運用を行ない、信託財産の成長をめざします。
                 ② 　当ファンドにおける独自のモデルとは、ポートフォリオの銘柄選定・ウェート付けを個別企
                  業のファンダメンタルズ（売上高、キャッシュフロー、利益などの財務指標）を用いて定量
                  的に算出するモデルのことをいいます。
                 ③ 　株式の組入比率は通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                 ④ 　運用の効率化を図るため、わが国の株価指数先物取引等を利用することがあります。こ
      投資態度
                  のため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託
                  財産の純資産総額を超えることがあります。
                 ⑤ 　株式以外の資産への投資は、原則として、信託財産総額の                             50 ％以下とします。
                 ⑥ 　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予
                  想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運
                  用が行なわれないことがあります。
                 ⑦ 　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　株式への投資割合には、制限を設けません。
                 ② 　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の
                  純資産総額の       20 ％以下とします。
                 ③ 　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産
      主な投資制限
                  総額の   5 ％以下とします。
                 ④ 　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資
                  産総額の    5 ％以下とします。
                 ⑤ 　外貨建資産への投資は、行ないません。
                 ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
                 ② 　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水
      収益の分配
                  準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を
                  行なわないことがあります。
      信託期間           無期限（    2015  年 3 月 10 日当初設定）
                 毎年  6 月 15 日（休業日の場合翌営業日）（第                1 計算期間は      2015  年 6 月 15 日（休業日の場合翌
      決算日
                 営業日）まで）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率                         0.2541   ％（税抜    0.231   ％）の率を乗じて
      管理報酬等           得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支
                 払われます。
      ファンドの           委託会社：大和アセットマネジメント株式会社
      関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      ベンチマーク           該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
      Ⅰ-5  ．ＤＩＡＭ国内株式アクティブ市場型ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）

      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。
      主要投資対象           わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。以下、同じ。）
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期
                   的な成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。
                 ② 　運用にあたっては、企業調査に基づく個別銘柄選定（ボトムアップアプローチ）
                   とマクロ環境や相場環境の変化等に注目した機動的な運用（トップダウンアプ
                   ローチ）を併用します。
                 ③ 　個別銘柄の選定にあたっては、企業調査に基づくファンダメンタルズ分析に加
                   え、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー社独自の定量モデルも活用し、企業
      投資態度
                   の成長力や株価のバリュエーション等の観点から、魅力度の高い銘柄を選定しま
                   す。
                 ④ 　株式の組入比率は、原則として高位を維持します。
                 ⑤ 　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用が出来ない場合がありま
                   す。
                 ⑥ 　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするもので
                   す。
                 ① 　株式への投資割合には、制限を設けません。
                 ② 　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産
                   総額の   20 ％以下とします。
                 ③ 　同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                              10 ％以下としま
                   す。
                 ④ 　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財
                   産の純資産総額の         5 ％以下とします。
                 ⑤ 　外貨建資産への投資は、行ないません。
      主な投資制限           ⑥ 　有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引の利用はヘッジ目的に限
                   定します。
                 ⑦ 　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産
                   の純資産総額の        5 ％以下とします。
                 ⑧ 　一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
                   ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                   信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                             10 ％、合計で     20 ％
                   以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資
                   信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
                 ① 　経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額としま
                   す。
                 ② 　委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。た
      収益の分配
                   だし、分配対象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
                 ③ 　留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本
                   部分と同一の運用を行います。
      信託期間           無期限（    2015  年 9 月 9 日当初設定）
      決算日           毎年  2 月 12 日（休業日の場合翌営業日）
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率                         0.5335   ％（税抜    0.485   ％）の率
      管理報酬等           を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が
                 信託財産から支払われます。
      ファンドの           委託会社：アセットマネジメント              One  株式会社
      関係法人           受託会社：みずほ信託銀行株式会社
      ベンチマーク           該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
      Ⅰ-6  ．日本小型株フォーカス・ファンド（                   FOFs  用 ) （適格機関投資家専用）

      形態           追加型株式投資信託

                 このファンドは、「日本小型株フォーカス・マザーファンド」（以下、マザーファンドといいま
      運用の基本方針           す。）への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長を図ることを目指して運用を行うことを
                 基本とします。
      主要投資対象           マザーファンドの受益証券
                 マザーファンド受益証券への投資を通じ、以下                      2 点を目指します。
                 ① ファンダメンタル調査を通じて市場の非効率性を見出し、継続的に超過収益を得ることを
      投資態度            目指します。
                 ② ボトムアップによる銘柄選択を主な源泉とした超過収益の獲得を運用目標とします。                                       1 銘柄
                  当たりのウェイトの上限は            10 ％とします。
                 ① ファンダメンタル調査を通じて市場の非効率性を見出し、継続的に超過収益を得ることを
                  目指します。
      マザーファンドの           ② ボトムアップによる銘柄選択を主な源泉とした超過収益の獲得を運用目標とします。                                       1 銘柄
      投資態度            当たりのウェイトの上限は            10 ％とします。
                 ③ 運用にあたっては、ニュートン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社に運用の
                  指図に関する権限を委託します。
                 ① マザーファンドの受益証券への投資割合に制限を設けません。
                 ② マザーファンドの受益証券を除く投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総
      主な投資制限            額の  5 ％以下とします。
                 ③ 外貨建資産への投資は行いません。
                 ④ 為替予約は行いません。
                 ① 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益
                  （評価益を含みます。）の全額とします。
      収益の分配
                 ② 収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対象額
                  が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
      信託期間           無期限
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      決算日           毎年  2 月 15 日
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                        0.7425   ％（税抜    0.6750   ％）の率を乗じて得
      管理報酬等           た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払
                 われます。
                 委託会社：     BNY  メロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社
      ファンドの
                 受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      関係法人
                 マザーファンドの投資顧問会社：ニュートン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社
      ベンチマーク           －
      ベンチマーク
                 －
      について
      Ⅰ-7  ．ダイワ成長株オープン（              FOFs  用）（適格機関投資家専用）

      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
      主要投資対象           ダイワ成長株マザーファンド（以下、「マザーファンド」といいます。）の受益証券
                                               48/527









                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　主としてマザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式および
                  店頭登録株式の中から、今後の日本経済において成長が期待される国内企業およびグ
                  ローバルな視点で成長が期待される国内企業に投資し、信託財産の成長をめざします。
                 ② 　マザーファンドの運用にあたっては、以下の方針を基本とします。
                   （ａ）大和アセットマネジメントのアナリストおよび運用担当者による組織的な調査・分析
                     に基づいて、中期的な成長性が期待される銘柄を選定します。
                   （ b ）銘柄の選定にあたっては、次の項目に着目して行なうことを基本とします。
                    イ．相対的に利益成長力があると期待される企業
                    ロ．自己変革によって利益成長が期待される企業
                    ハ．将来性が期待される事業の展開をはかる企業
                   （ c ）わが国の株価指数先物取引等を信託財産の純資産総額の範囲内で利用すること
      投資態度
                     があります。
                   （ d ）株式の実質投資比率（現物株式の投資比率に先物取引の投資比率を加えた比
                     率）は、通常の状態で          70 ％程度以上とすることを基本とします。
                   （ e ） TOPIX   （東証株価指数）（配当込み）をベンチマークとして、中長期的にベンチマー
                     クを上回る投資成果をめざします。
                 ③ 　マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とし
                  ます。
                 ④ 　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予
                  想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運
                  用が行なわれないことがあります。
                 ⑤ 　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
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                                                                                      EDINET提出書類
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　主として、わが国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式の中から、今後の日
                  本経済において成長が期待される国内企業およびグローバルな視点で成長が期待される
                  国内企業に投資します。
                 ② 　運用にあたっては、大和アセットマネジメントのアナリストおよび運用担当者による組織的
                  な調査・分析に基づいて、中期的な成長性が期待される銘柄を選定します。
                 ③ 　銘柄の選定にあたっては、次の項目に着目して行なうことを基本とします。
                  イ．相対的に利益成長力があると期待される企業
                  ロ．自己変革によって利益成長が期待される企業
      マザーファンドの            ハ．将来性が期待される事業の展開をはかる企業
      投資態度           ④ 　わが国の株価指数先物取引等を信託財産の純資産総額の範囲内で利用することがあり
                  ます。
                 ⑤ 　株式の実質投資比率（現物株式の投資比率に先物取引の投資比率を加えた比率）は、
                  通常の状態で       70 ％程度以上とすることを基本とします。
                 ⑥  TOPIX   （東証株価指数）（配当込み）をベンチマークとして、中長期的にベンチマークを
                  上回る投資成果をめざします。
                 ⑦ 　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予
                  想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運
                  用が行なわれないことがあります。
                 ① 　マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
                 ② 　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
      主な投資制限           ③ 　投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への
                  実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                     5 ％以下とします。
                 ④ 　外貨建資産への投資は、行ないません。
                 ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
                 ② 　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水
      収益の分配
                  準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を
                  行なわないことがあります。
      信託期間           無期限（    2016  年 9 月 12 日当初設定）
                 毎年  6 月 15 日（休業日の場合翌営業日）
      決算日
                 （第  1 計算期間は      2017  年 6 月 15 日まで）
                 信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に年                          0.6831   ％（税抜    年 0.621   ％）の率を乗
      管理報酬等
                 じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から
                 支払われます。
      ファンドの           委託会社：大和アセットマネジメント株式会社
      関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      ベンチマーク           TOPIX   （東証株価指数）（配当込み）
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 配当込み     TOPIX   の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研ま
                 たは株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算
                 出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる
      ベンチマーク
                 標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出
      について
                 または公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、
                 保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売および販売促進活動に起因する
                 いかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。
      Ⅰ-8  ．ニッセイＪＰＸ日経４００アクティブファンド（                          FOFs  用）（適格機関投資家専用）

      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
                 ニッセイＪＰＸ日経４００アクティブ               マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、
      主要投資対象
                 直接、株式等に投資を行う場合があります。
                 ① 　ニッセイＪＰＸ日経４００アクティブ                マザーファンドへの投資を通じて、実質的に成長が期
                  待される日本企業の株式へ投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざします。
                 ② 　上記マザーファンドの受益証券の組入比率は原則として高位を保ちます。
                 ③ 　ＪＰＸ日経インデックス４００（配当込み）をベンチマークとします。
      投資態度
                 ④ 　株式以外の資産（上記マザーファンドを通じて投資する場合は、当該マザーファンドの
                  信託財産に属する株式以外の資産のうち、このファンドの信託財産に属するとみなした部
                  分を含みます。）への投資は、原則として信託財産総額の                           50 ％以下とします。
                 ⑤ 　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
                 ① 　主として、成長が期待される日本企業の株式へ投資を行い、信託財産の中長期的な成
                  長をめざします。
                 ② 　銘柄選定にあたっては            、ＲＯＥの水準および変化、営業利益の水準および変化に着目
                  し、経営効率に優れ利益成長力を有する銘柄に投資を行います。
                 ③ 　個別企業分析・株価評価に際しては、アナリストチームが統一的な手法により徹底した
      マザーファンドの
                  企業調査・分析を行い、経営戦略の評価、業績予想および株価評価を行います。
      投資態度
                 ④ 　ポートフォリオ構築に際しては、ポートフォリオマネジャーが成長の実現性、市場環境、
                  流動性、株価指標等を分析・評価し、組入銘柄・組入比率の決定を行います。
                 ⑤ 　株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
                 ⑥ 　ＪＰＸ日経インデックス４００（配当込み）をベンチマークとします。
                 ⑦ 　株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の                            50 ％以下とします。
                 ⑧ 　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                 ② 　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                10 ％以下とします。
                 ③ 　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総
                  額の  20 ％以下とします。
                 ④ 　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の
                  純資産総額の       10 ％以下とします。
                 ⑤ 　同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第                                 236  条第１項第３号
                  の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権が
                  それぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の
                  旧商法第     341  条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転
                  換社債型新株予約権付社債」といいます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総
      主な投資制限
                  額の  10 ％以下とします。
                 ⑥ 　投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除きます。）へ
                  の実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
                 ⑦ 　外貨建資産への投資は行いません。
                 ⑧ 　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
                  により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
                 ⑨ 　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
                  券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
                  総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                    10 ％、合計で     20 ％を超えないものとし、当該比
                  率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比
                  率以内となるよう調整を行うこととします。
                 ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全
                  額とします。
      収益の分配
                 ② 　分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、
                  分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
      信託期間           無期限（    2016  年 9 月 9 日当初設定）
      決算日           毎年  1 月 25 日（休業日の場合翌営業日）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率                         0.693   ％（税抜    0.63  ％）の率を乗じて得
      管理報酬等           た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払
                 われます。
      ファンドの           委託会社：ニッセイアセットマネジメント株式会社
      関係法人           受託会社：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
      ベンチマーク           ＪＰＸ日経インデックス４００（配当込み）
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ＪＰＸ日経インデックス４００は、資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グロー
                 バルな投資基準に求められる諸要件を満たした、「投資者にとって投資魅力の高い会社」で
                 構成される株価指数です。ＪＰＸ日経インデックス４００は、株式会社ＪＰＸ総研および株式会社
                 日本経済新聞社が算出します。
                 ① 「ＪＰＸ日経インデックス４００」は、株式会社ＪＰＸ総研（以下「ＪＰＸ総研」といいます。）および

                  株式会社日本経済新聞社（以下「日経」といいます。）によって独自に開発された手法に
                  よって算出される著作物であり、ＪＰＸ総研および日経は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」自体
                  および「ＪＰＸ日経インデックス４００」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的
      ベンチマーク
                  財産権を有しています。
      について
                 ② 「ＪＰＸ日経インデックス４００」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、すべてＪ
                  ＰＸ総研、株式会社日本取引所グループおよび日経に帰属しています。
                 ③ 当ファンドは、ニッセイアセットマネジメント株式会社の責任のもとで運用されるものであり、
                  ＪＰＸ総研および日経は、その運用および当ファンドの取引に関して、一切の責任を負いま
                  せん。
                 ④ ＪＰＸ総研および日経は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」を継続的に公表する義務を負うもの
                  ではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。
                 ⑤ ＪＰＸ総研および日経は、「ＪＰＸ日経インデックス４００」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰ
                  Ｘ日経インデックス４００」の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
      Ⅰ-9  ．リサーチ・アクティブ・オープン                  F （適格機関投資家専用）

      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           信託財産の中・長期的な成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
                 リサーチ・アクティブ・オープン              F （適格機関投資家専用）と実質的に同一の運用の基本方針
                 を有する親投資信託であるリサーチ・アクティブ・オープン                           マザーファンド受益証券を主要投
      主要投資対象
                 資対象とします。なお、直接株式に投資する場合があります。
                 ① わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中・長期的な成長を目標に積極
                  的な運用を行なうことを基本とします。
                 ② 株式への投資に当っては、厳選した業績成長企業群（今期あるいは来期の利益成長が期
                  待できる企業や将来の収益成長が期待できる企業等）に中・長期的な視野から投資しま
      投資態度
                  す。
                 ③ 非株式割合（株式以外の資産への実質投資割合）は、原則として信託財産総額の                                       50 ％以
                  下を基本とします。
                 ④ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の中・長期的な成長を目標に積極的な運用
                 を行なうことを基本とします。
                  株式への投資に当っては、厳選した業績成長企業群（今期あるいは来期の利益成長が期
      マザーファンドの
                 待できる企業や将来の収益成長が期待できる企業等）に中・長期的な視野から投資します。
      投資態度
                  非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の                                    50 ％以下を
                 基本とします。
                  なお、資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
                 ① 株式への実質投資割合には制限を設けません。

                 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財
                  産の純資産総額の         20 ％以内とします。
                 ③ 有価証券先物取引等は約款第               27 条の範囲で行ないます。
                 ④ スワップ取引は約款第           28 条の範囲で行ないます。
                 ⑤ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                               10 ％以内とします。
                 ⑥ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の
                  純資産総額の       5 ％以内とします。
                 ⑦ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信
      主な投資制限
                  託財産の純資産総額の           10 ％以内とします。
                 ⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産
                  の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等
                  をいいます。）の利用は行ないません。
                 ⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
                  券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額
                  に対する比率は、原則としてそれぞれ                  10 ％、合計で     20 ％以内とすることとし、当該比率を
                  超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととしま
                  す。
                 ① 　運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで信託財産内に留保し、運

      収益の分配
                  用の基本方針に基づいて運用します。
      信託期間           無期限（    2001  年 8 月 28 日当初設定）
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      決算日           毎年  10 月 30 日（休業日の場合翌営業日）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率                         0.7095   ％（税抜    0.645   ％）以内の率を乗
      管理報酬等           じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から
                 支払われます。
      ファンドの           委託会社：野村アセットマネジメント株式会社
      関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      ベンチマーク           配当込み     TOPIX
                 配当込み     TOPIX   の指数値及び配当込み           TOPIX   に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ
                 総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財
                 産であり、指数の算出、             指数値の公表、利用など配当込み                 TOPIX   に関するすべての
      ベンチマーク
                 権利・ノウハウ及び配当込み               TOPIX   に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰ
      について
                 Ｘが有します。ＪＰＸは、配当込み                  TOPIX   の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は
                 中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売され
                 るものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に
                 対してもＪＰＸは責任を負いません。
      Ⅰ-10   ．損保ジャパン日本興亜ラージキャップ・バリュー・ファンド（                                 FOFs  用）（適格機関投資家専用）

      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           信託財産の中長期的成長を目指して、積極的な運用を行います。

                 ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わ

      主要投資対象
                 が国の株式に直接投資することもできます。
                                               55/527







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                                                                           大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ① 主として、ＳＪＡＭラージキャップ・バリュー・マザーファンド受益証券への投資を通じて、原
                  則として、     Russell/Nomura        Large   Cap  Value   インデックス採用銘柄でかつ、当社の日本株
                  式ユニバース構成銘柄より投資銘柄を選定します。
                 ② 独自の調査分析に基づいて算出した理論株価と市場価格を比較し、割安となっている銘
                  柄に投資することを基本にリスク管理を行いつつ最適なポートフォリオを構築し、
                  Russell/Nomura        Large   Cap  Value   インデックス（配当を含むトータルリターンインデックス）を
                  中長期的に上回る運用成果を目指します。
                 ③ 転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第                          236  条第  1 項第  3 号の財産が当
                  該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単
                  独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第
      投資態度
                  341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および第      8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債
                  型新株予約権付社債」といいます。）や新株引受権証券および新株予約権証券（外貨建
                  てを含みます。）等に投資する場合があります。
                 ④ 株式（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産
                  に属する株式を含む。）の組入比率は原則として信託財産総額の                               50 ％超（高位に維持）を
                  基本とします。なお、株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、
                  当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財
                  産に属するとみなした部分を含む。）への投資は、原則として信託財産総額の                                     50 ％以下と
                  します。
                 ⑤ 資金動向、市況動向、その他特殊な状況等によっては、上記のような運用が出来ない場
                  合があります。
                 ①  原則として     Russell/Nomura        Large   Cap  Value   インデックス採用銘柄でかつ、当社の日本
                  株式ユニバース構成銘柄より投資銘柄を選定します。
                 ② 独自の調査分析に基づいて算出した理論株価と市場価格を比較し、割安となっている銘
                  柄に投資することを基本にリスク管理を行いつつ最適なポートフォリオを構築し、
                  「 Russell/Nomura        Large   Cap  Value   インデックス（配当を含むトータルリターンインデック
                  ス）」を中長期的に上回る運用成果を目指します。
                 ③ 転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第                          236  条第  1 項第  3 号の財産が当
                  該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単
                  独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第
      マザーファンドの
                  341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および第      8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債
      投資態度
                  型新株予約権付社債」といいます。）や新株引受権証券および新株予約権証券（外貨建
                  てを含みます。）等に投資する場合があります。
                 ④ 株式（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産
                  に属する株式を含む。）の組入比率は原則として信託財産総額の                               50 ％超（高位に維持）を
                  基本とします。なお、株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、
                  当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財
                  産に属するとみなした部分を含む。）への投資は、原則として信託財産総額の                                     50 ％以下と
                  します。ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような
                  運用が出来ない場合があります。
                                               56/527


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
      主な投資制限           ② 　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                10 ％以内とします。
                 ③ 　外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                              30 ％以下とします。
                 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

                 ① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当収入と売買益（評価損
                  益を含みます。）等の全額とします。
      収益の分配
                 ② 　収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、必ず分
                  配を行うものではありません。
                 ③ 　留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同
                  一の運用を行います。
      信託期間           無期限（    2017  年 9 月 8 日当初設定）
      決算日           毎年  3 月 25 日 (第 1 計算期間は、      2018  年 3 月 26 日まで   )（休業日の場合翌営業日）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                       0.5335   ％（税抜    0.485   ％）の率を乗じて得た
      管理報酬等           額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払わ
                 れます。
      ファンドの           委託会社：ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社
      関係法人           受託会社：みずほ信託銀行株式会社
                 Russell/Nomura        Large   Cap  Value   インデックス（配当を含むトータルリターンインデックス）
      ベンチマーク
                 Russell/Nomura        Large   Cap  Value   インデックスは、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサ
                 ルティング株式会社（以下、             NFRC   ）と Frank   Russell    Company    （以下、    Russell   ）が共同で開発
                 した日本株インデックスです。
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                 当インデックスの知的財産権およびその他一切の権利は                           NFRC   および   Russell   に帰属します。
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                 なお、   NFRC   および   Russell   は、当インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、
                 商品性および適合性を保証するものではなく、インデックスの利用者およびその関連会社が
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      Ⅰ-11   ．日本長期成長株集中投資ファンド（適格機関投資家専用）

      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
                 日本長期成長株集中投資マザーファンド（以下｢マザーファンド｣といいます。）の受益証券を
      主要投資対象
                 主要投資対象とします。
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                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ①   主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入比率は高位に保ちま
                  す (ただし、投資環境等により、当該受益証券の組入比率を引き下げる場合もあります。                                       )。
                 ②   信託財産は、マザーファンドを通じて主として日本の上場株式                             (これに準ずるものを含み
                  ます。   )に投資します。マザーファンドにおいては、個別企業の分析を重視したボトム・アッ
                  プ手法による銘柄選択を行い、原則として大型株式および中小型株式の中から持続的な
                  成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投資
                  元本の成長を追求します。
                 ③   事業の収益性、経営陣の質に加えて株価評価基準の総合評価、目標株価からの乖離、
      投資態度
                  流動性等を勘案して、銘柄選択を行います。
                 ④   投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を行うこともあります。
                 ⑤   ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント                     (シンガポール      )ピーティーイー・リミテッドに
                  日本株式の運用        (デリバティブ取引等に係る運用を含みます。                     )の指図に関する権限を委
                  託します。
                 ⑥   市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場
                  合があります。
                 ① 個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、原則として大型株
                  式および中小型株式の中から持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄
                  でポートフォリオを構築し、長期的な投資元本の成長を追求します。
                 ② 　事業の収益性、経営陣の質に加えて株価評価基準の総合評価、目標株価からの乖離、
                  流動性等を勘案して、銘柄選択を行います。
      マザーファンドの
                 ③   ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント                     (シンガポール      )ピーティーイー・リミテッドに
      投資態度
                  日本株式の運用        (デリバティブ取引等に係る運用を含みます。                     )の指図に関する権限を委
                  託します。
                 ④   市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場
                  合があります。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　株式への実質投資割合には制限を設けません。
                 ② 　デリバティブ取引         (法人税法第      61 条の  5 に定めるものをいいます。            )は、価格変動リスク、金
                  利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合
                  と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
                 ③ 　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財
                  産の純資産総額の         20 ％以下とします。
                 ④ 　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時にお
                  いて信託財産の純資産総額の               5 ％以下とします。
                 ⑤ 　投資信託証券        (マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。                               )への
                  実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                     5 ％以下とします。
      主な投資制限           ⑥ 　外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                              30 ％以下とします。
                 ⑦ 　株式以外の資産         (マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資
                  信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。                          )への投資は、原則として信託財産
                  総額の   50 ％以下とします。
                 ⑧ 　デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従い、委託者が定
                  める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
                 ⑨ 　一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
                  債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資
                  産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                      10 ％、合計で     20 ％以下とし、当該比率を超
                  えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比
                  率以内となるよう調整を行うこととします。
                 ① 　分配対象額の範囲は、            経 費控除後の利子・配当等収益および売買損益                      (評価損益を含
                  みます。    )等の範囲内とします。
                 ② 　分配金額は、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、基準価額水
      収益の分配
                  準、市場動向等によっては分配を行わないこともあります。また、基準価額が当初元本を
                  下回る場合においても分配を行うことがあります。
                 ③ 　収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず、元本部
                  分と同様に運用の基本方針に基づき運用を行います。
      信託期間           無期限（    2014  年 6 月 10 日当初設定）
      決算日           毎年  6 月 15 日および    12 月 15 日（休業日の場合翌営業日）
      信託財産留保額           換金申込受付日の基準価額に               0.10  ％の率を乗じて得た額
                 純資産総額に対して年率            0.7095   ％（税抜　年率       0.645   ％）を上限とします。
      管理報酬等
                 他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。
      ファンドの           委託会社：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
      関係法人           受託会社：みずほ信託銀行株式会社
      ベンチマーク           該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
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      Ⅰ-12   ．ニッセイ日本株グロースファンド（                   FOFs  用）（適格機関投資家専用）
      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。
                 ニッセイ国内グロース株式マザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。なお、直接、
      主要投資対象
                 株式等に投資を行う場合があります。
                 ① 　ニッセイ      国内グロース株式マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内の成長が
                  期待される株式へ投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざします。
                 ② 　上記マザーファンドの受益証券の組入比率は原則として高位を保ちます。
      投資態度           ③ 　株式以外の資産（上記マザーファンドを通じて投資する場合は、当該マザーファンドの
                  信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした
                  部分を含みます。）への投資は、原則として信託財産総額の                            50 ％以下とします。
                 ④ 　資金動向、市況動向等によ              っては上記のような運用ができない場合があります。
                 ① 　主として国内の成長が期待される株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ること
                  を目標にアクティブ運用を行います。
                 ② 　証券取引所上場株式および店頭登録銘柄を対象に、流動性・成長性等の定量的スク
                  リーニングなどにより、投資候補銘柄群を絞ります。
                 ③ 　２１世紀の成長企業群を「生活者」の視点から「３つのＣ」と捉え、「健全な生活＝                                      Clean   」、
                  「創造的な生活＝        Creative    」、「快適な生活＝         Comfortable      」の創出に貢献する企業の株式
                  を選別します。
                 ④ 　上記視点から選別した銘柄群に対し、企業訪問等による調査・分析に基づくボトムアッ
      マザーファンドの
                  プ・アプローチに加え、独自性、展開力、株主価値の観点から、企業経営を全体的に評価
      投資態度
                  する形で組入候補銘柄を厳選します。
                 ⑤ 　市場環境やバリュエーション等を勘案して組入銘柄を絞り込み、ポートフォリオを組成し
                  ます。
                 ⑥ 　ファンドのリスク状況を随時モニターし、運用戦略との整合性を維持します。
                 ⑦ 　株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
                 ⑧ 　株式以外の資産の組入比率は               50 ％以下とします。
                 ⑨ 　株式の実質組入比率の維持のために、株価指数先物等を活用することがあります。
                 ⑩ 　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                 ② 　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                10 ％以下とします。
                 ③ 　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
                  の 20 ％以下とします。
                 ④ 　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の
                  純資産総額の       10 ％以下とします。
                 ⑤ 　同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第                                 236  条第１項第３号
                  の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権が
                  それぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の
                  旧商法第     341  条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転
                  換社債型新株予約権付社債」といいます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総
                  額の  10 ％以下とします。
      主な投資制限           ⑥ 　投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除きます。）へ
                  の実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
                 ⑦ 　外貨建資産への投資は行いません。
                 ⑧ 　私募により発行された有価証券（短期社債等を除く）および上場予定・登録予定株式へ
                  の投資は、その投資額の合計が、信託財産の純資産総額の                             15 ％以下の範囲で行いま
                  す。
                 ⑨ 　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
                  により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
                 ⑩ 　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
                  券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
                  総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                    10 ％、合計で     20 ％を超えないものとし、当該比
                  率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比
                  率以内となるよう調整を行うこととします。
                 ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全
      収益の分配            額とします。
                 ② 　分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
      信託期間           無期限（    2019  年 9 月 6 日当初設定）
      決算日           毎年  8 月 25 日（休業日の場合翌営業日）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率                        0.693   ％（税抜    0.63  ％）の率を乗じて得た
      管理報酬等           額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払わ
                 れます。
      ファンドの           委託会社：ニッセイアセットマネジメント株式会社
      関係法人           受託会社：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
      ベンチマーク           該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      Ⅰ-13   ．国内高配当株フォーカス（               FOF  ｓ用）（適格機関投資家専用）
      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
      主要投資対象           国内高配当株フォーカス・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券
                 ① マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本の株式を主要投資対象とします。
                 ② 銘柄選定にあたっては、配当利回りが相対的に高く、持続可能性が高いと判断される銘
                  柄を選定し投資します。
                 ③ 株式以外の資産（マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資
                  信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）への投資割合は、原則として信託
                  財産総額の      50 ％以下とします。
                 ④ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
                 ⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避す
                  るため、日本の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証
      投資態度
                  券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外
                  国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
                  ン取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引を行うこ
                  とができます。
                 ⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避す
                  るため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
                  換する取引を行うことができます。
                 ⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避す
                  るため、金利先渡取引を行うことができます。
                 ① 日本の株式を主要投資対象とし、銘柄選定にあたっては、配当利回りが相対的に高く、持
                  続可能性が高いと判断される銘柄を選定し投資します。
                 ② 株式の組入比率は原則として高位を保ちます。株式以外の資産への投資割合は、原則と
                  して信託財産総額の          50 ％以下とします。
                 ③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
                 ④ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
                  回避するため、日本の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
      マザーファンドの            引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプ
      投資態度            ション取引ならびに外国の取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先
                  物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオ
                  プション取引と類似の取引を行うことができます。
                 ⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
                  回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条
                  件のもとに交換する取引を行うことができます。
                 ⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
                  回避するため、金利先渡取引を行うことができます。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財
                  産の純資産総額の         20 ％以内とします。
                 ③ 投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質
                  投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
                 ④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の                                        10 ％
                  以内とします。
                 ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時にお
                  いて信託財産の純資産総額の５％以内とします。
                 ⑥ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得
                  時において信託財産の純資産総額の                  10 ％以内とします。
      主な投資制限
                 ⑦ 外貨建資産への投資は、行いません。
                 ⑧ 有価証券先物取引等は、約款第               21 条の範囲で行います。
                 ⑨ スワップ取引は、約款第           22 条の範囲で行います。
                 ⑩ 金利先渡取引は、約款第            23 条の範囲で行います。
                 ⑪ デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
                  法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。
                 ⑫ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
                  券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額
                  に対する比率は、原則として、それぞれ                   10 ％、合計で     20 ％以内とすることとし、当該比率を
                  超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内とな
                  るよう調整を行うこととします。
                 毎決算時に、原則として以下の方針に基づいて分配を行います。
                 ① 　分配対象額は、経費控除後の利子・配当収益および売買益（評価損益も含みます。）等
                  の範囲内とします。
      収益の分配           ② 　収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託者が決定します。ただ
                  し、委託者の判断により分配を行わないことがあります。
                 ③ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一
                  の運用を行います。
      信託期間           無期限（    2020  年 3 月 10 日当初設定）
                 毎年  4 月 26 日（休業日の場合翌営業日）（第                1 計算期間は      2021  年 4 月 26 日（休業日の場合翌
      決算日
                 営業日）まで）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に                       0.4895   ％（税抜    0.445   ％）の率を乗じて得た
      管理報酬等           額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払わ
                 れます。
                 委託会社：三井住友          DS  アセットマネジメント株式会社
      ファンドの
      関係法人
                 受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      ベンチマーク           該当事項はありません。
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                                                                           大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
      Ⅰ-14   ．日本株     EVI  ハイアルファ（        FOF  ｓ用）（適格機関投資家専用）

      形態           追加型株式投資信託

                 ＴＯＰＩＸ（配当込み）を中長期的に上回る投資成果を目指して運用を行いま
      運用の基本方針
                 す。
                 「日本株     EVI  ハイアルファマザーファンド」（以下「マザーファンド」といいま
      主要投資対象
                 す。）の受益証券
                 ① マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に以下のような運用を行
                  い、ＴＯＰＩＸ        ( 配当込み     ) をベンチマークとして、中長期的にベンチマークを
                  上回る投資成果を目指します。
                  ・日本の株式を主要投資対象とします。
                    ・運用に当たっては、独自算出に基づく企業価値や各種バリュー指標（ＰＢ
                    Ｒ、ＰＥＲ、配当利回り）等による割安と判断される銘柄の中から、ファン
                    ダメンタル分析により投資魅力のある銘柄に厳選投資します。
                 ② マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
                 ③ 株式以外の資産（マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、
                  この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）への投資割合
                  は、原則として信託財産総額の                50 ％以下とします。
                 ④ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合がありま
                  す。
                 ⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
      投資態度
                  を回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先
                  物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかる
                  オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数
                  等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にか
                  かるオプション取引と類似の取引を行うことができます。
                 ⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
                  を回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定
                  の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
                 ⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
                  を回避するため、金利先渡取引を行うことができます。
                 ⑧ デリバティブ取引（法人税法第                61 条の５で定めるものをいいます。）は、信託
                  財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスクを
                  減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現
                  する目的以外には利用しません。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ① わが国の株式を主要投資対象とします。
                 ② 運用に当たっては、独自算出に基づく企業価値や各種バリュー指標（ＰＢＲ、
                  ＰＥＲ、配当利回り）等による割安と判断される銘柄の中から、ファンダメン
                  タル分析により投資魅力のある銘柄に厳選投資します。
                 ③ ＴＯＰＩＸ      ( 配当込み     ) をベンチマークとして、中長期的にベンチマークを上回
                  る投資成果を目指します。
                 ④ 株式への投資は、原則として信託財産総額の                       50 ％以上とします。株式以外の資
                  産への投資は、原則として信託財産総額の                      50 ％以下とします。
                 ⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合がありま
                  す。
      マザーファンドの
                 ⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
      投資態度
                  を回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先
                  物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかかる
                  オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数
                  等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にか
                  かるオプション取引と類似の取引を行うことができます。
                 ⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
                  を回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定
                  の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
                 ⑧ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
                  を回避するため、金利先渡取引を行うことができます。
                 ① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
                 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信
                  託財産の純資産総額の           20 ％以内とします。
                 ③ 投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
                  す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
                 ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時
                  において信託財産の純資産総額の５％以内とします。
                 ⑤ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、
                  取得時において信託財産の純資産総額の                    10 ％以内とします。
                 ⑥ 外貨建資産への投資は行いません。
      主な投資制限           ⑦ 有価証券先物取引等は、約款第                21 条の範囲で行います。
                 ⑧ スワップ取引は、約款第             22 条の範囲で行います。
                 ⑨ 金利先渡取引は、約款第             23 条の範囲で行います。
                 ⑩ デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理
                  的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないこととしま
                  す。
                 ⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                  ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                  託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ                               10 ％、合計で      20 ％
                  以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人
                  投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
                                               65/527


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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 毎決算時に、原則として以下の方針に基づいて分配金額を決定します。
                 ① 　分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益（評価損益
                  も含みます。）等の範囲内とします。
      収益の分配           ② 　収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託者が決定しま
                  す。ただし、委託者の判断により分配を行なわないことがあります。
                 ③ 　留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部
                  分と同一の運用を行います。
      信託期間           無期限（     2021  年 3 月 8 日当初設定）
      決算日           毎年  6 月 6 日（休業日の場合翌営業日）初回は                  2021  年 6 月 7 日まで
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                        0.4895   ％（税抜     0.445   ％）の率を
      管理報酬等           乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信
                 託財産から支払われます。
      ファンドの           委託会社：三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
      関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      ベンチマーク           ＴＯＰＩＸ（配当込み）
                 ＴＯＰＩＸとは日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機
                 能性を有する株価指数です。
                 日本の株式市場を投資対象とする金融商品の運用目標や評価の基準（ベンチマー
                 ク）として広く利用されています。
      ベンチマーク           ＴＯＰＩＸに関する知的財産権その他一切の権利は、株式会社ＪＰＸ総研または
      について           株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）に帰属します。
                 ＪＰＸは、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの算出もし
                 くは公表の停止またはＴＯＰＩＸにかかる標章または商標の変更もしくは使用の
                 停止を行う権利を有しています。また、ＪＰＸは当ファンドの取引および運用成
                 果等に関して一切責任を負いません。
      Ⅰ-15   ．日本大型株長期厳選投資（               FOFs  用）（適格機関投資家専用）

      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
                 日本株長期厳選投資マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証
      主要投資対象
                 券を主要投資対象とします。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　主として、マザーファンドの受益証券を通じて、東京証券取引所に上場する大型
                  株式（   ※1  ）の中から、成長性の高い企業（                ※2  ）の株式に投資することで、信託財産
                  の成長をめざして運用を行ないます。
                  ※1  　取得時において、東京証券取引所上場銘柄のうち時価総額の上位                                   200  銘柄
                    程度をさします。
                  ※2  　利益またはフリー・キャッシュ・フローの成長の蓋然性が高いと考えられる企業
                    をさします。
                 ② 　マザーファンドの運用にあたっては、以下の方針を基本とします。
                  イ．ベンチマークを設けず、長期的なリターン獲得をめざして                              30 銘柄程度を上限に
                    厳選投資を行ないます。
                  ロ．企業調査アナリストによる徹底したボトムアップアプローチにより、長期的な株価
      投資態度             の上昇余地に着目した投資銘柄選定を行ないます。
                  ハ．株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                70 ％程度以上に
                    維持することを基本とします。
                 ③ 　マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを
                  基本とします。
                 ④ 　株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投
                  資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に
                  属するとみなした部分を含みます。）への投資は、原則として、信託財産総額の
                  50 ％以下とします。
                 ⑤ 　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変
                  化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によって
                  は、上記の運用が行なわれないことがあります。
                 ① 　主として、東京証券取引所に上場する大型株式（                          ※1  ）の中から、成長性の高い
                  企業（   ※2  ）の株式に投資することで、信託財産の成長をめざして運用を行ないま
                  す。
                  ※1  　取得時において、東京証券取引所上場銘柄のうち時価総額の上位                                   200  銘柄
                    程度をさします。
                  ※2  　利益またはフリー・キャッシュ・フローの成長の蓋然性が高いと考えられる企業
                    をさします。
                 ② 　運用にあたっては、以下の方針を基本とします。
      マザーファンドの
                  イ．ベンチマークを設けず、長期的なリターン獲得をめざして                              30 銘柄程度を上限に
      投資態度
                    厳選投資を行ないます。
                  ロ . 企業調査アナリストによる徹底したボトムアップアプローチにより、長期的な株価
                    の上昇余地に着目した投資銘柄選定を行ないます。
                 ③ 　株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                               70 ％程度以上に維
                  持することを基本とします。
                 ④ 　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変
                  化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によって
                  は、上記の運用が行なわれないことがあります。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
                 ② 　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
      主な投資制限           ③ 　投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きま
                  す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                           5 ％以下とします。
                 ④ 　外貨建資産への投資は、行ないません。
                 ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし
                  ます。
      収益の分配           ② 　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価
                  額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合
                  には、分配を行なわないことがあります。
      信託期間           無期限（    2022  年 9 月 9 日当初設定）
                 毎年  6 月 15 日（休業日の場合翌営業日）
      決算日
                 （第  1 計算期間は      2023  年 6 月 15 日まで）
                 信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に年                           0.5181   ％（税抜     年 0.471   ％）の
      管理報酬等
                 率を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が
                 信託財産から支払われます。
      ファンドの           委託会社：大和アセットマネジメント株式会社
      関係法人           受託会社：みずほ信託銀行株式会社
      ベンチマーク           該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
      Ⅰ-16   ．ダイワ中小型株ファンド（               FOFs  用）（適格機関投資家専用）

      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
                 ダイワ中小型株マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主
      主要投資対象
                 要投資対象とします。
                                               68/527




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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所に上場
                  している中小型株式に投資し、中長期的にベンチマーク（                              Russell/Nomura        Mid-
                  Small   Cap  インデックス）を上回る投資成果をめざして運用を行ないます。
                 ② 　マザーファンドの運用にあたっては、以下の方針を基本とします。
                  イ．株式への投資にあたっては、ボトムアップ･アプローチによる企業の成長性やバ
                    リュエーション等の調査･分析に基づき銘柄を選定し、市場動向等を勘案して
                    ポートフォリオを構築します。
                  ロ．株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                80 ％程度以上と
                    することを基本とします。
                 ③ 　マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを
      投資態度
                  基本とします。
                 ④ 　株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投
                  資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に
                  属するとみなした部分を含みます。）への投資は、原則として、信託財産総額の
                  50 ％以下とします。
                 ⑤ 　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変
                  化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によって
                  は、上記の運用が行なわれないことがあります。
                 ⑥ 　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするもので
                  す。
                 ① 　主としてわが国の金融商品取引所に上場している中小型株式に投資し、中長期
                  的にベンチマーク（          Russell/Nomura        Mid-Small     Cap  インデックス）を上回る投資成
                  果をめざして運用を行ないます。
                 ② 　株式への投資にあたっては、ボトムアップ･アプローチによる企業の成長性やバ
                  リュエーション等の調査･分析に基づき銘柄を選定し、市場動向等を勘案してポー
      マザーファンドの
                  トフォリオを構築します。
      投資態度
                 ③ 　株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                               80 ％程度以上とす
                  ることを基本とします。
                 ④ 　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変
                  化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によって
                  は、上記の運用が行なわれないことがあります。
                 ① 　マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
                 ② 　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
      主な投資制限           ③ 　投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きま
                  す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                           5 ％以下とします。
                 ④ 　外貨建資産への投資は、行ないません。
                 ①  分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし
                  ます。
      収益の分配           ②  原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価
                  額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合
                  には、分配を行なわないことがあります。
                                               69/527


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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      信託期間           無期限（    2023  年 9 月 11 日当初設定）
      決算日           毎年  3 月 28 日（休業日の場合翌営業日）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                         0.6831   ％（税抜    0.621   ％）の率を乗
      管理報酬等           じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託
                 財産から支払われます。
      ファンドの           委託会社：大和アセットマネジメント株式会社
      関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
                 Russell/Nomura        Mid-Small     Cap  インデックス
      ベンチマーク
                 Russell/Nomura        Mid  - Small   Cap  インデックスは、        Russell/Nomura        日本株インデックス
                 のサイズ別指数です。              Russell/Nomura         Mid   -Small    Cap   インデックスは、
                 Russell/Nomura        TotalMarket      インデックスの時価総額下位銘柄からなり、全時価総額
                 の約   50 ％を占めます。        Russell/Nomura        Mid-Small     Cap  インデックスは、野村フィ
                 デューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が公表している指数で、同指数
      ベンチマーク
                 の知的財産権およびその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサ
      について
                 ルティング株式会社および              Frank   Russell    Company     に帰属します。なお、野村フィ
                 デューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社および                              Frank   RussellCompany
                 は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保
                 証するものではなく、当ファンドの設定の可否、運用成果等ならびに当ファンドおよび
                 同指数に関連して行なわれる当社のサービス提供等の行為に関して一切責任を負
                 いません。
      Ⅰ-17   ．グローバルＸ         MSCI  スーパーディビィデンド            - 日本株式     ETF

       形態          追加型株式投資信託

                 信託財産の      1 口当たりの純資産額の変動率を「                MSCI   ジャパン・高配当セレクト            25 指数（配当
      運用の基本方針
                 込み）」の変動率に一致させることを目的とします。
                 「 MSCI   ジャパン・高配当セレクト            25 指数（配当込み）」（以下「対象指数」といいます。）採用銘
      主要投資対象
                 柄（採用予定を含みます。）
                                               70/527




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                                                                           大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ① この信託は、信託財産の            1 口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させ
                  ることを目的として、対象指数に採用されている銘柄（採用予定を含みます。）の株式およ
                  び不動産投資信託証券に対する投資として運用を行ないます。
                 ② 前項の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうこと（有価証
                  券指数等先物取引を利用することを含みます。）があります。
                 ③ 安定した収益の確保および効率的な運用を行なうためのものとして定める次の目的により
      投資態度            投資する場合を除き、法人税法第                61 条の  5 第 1 項に規定するデリバティブ取引にかかる権
                  利に対する投資として運用を行ないません。
                  イ．投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                  ロ．信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク（市
                   場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減
                   少の生じるおそれをいいます。）を減じる目的
                 ④ 市況動向、資産規模等によっては、上記の運用が行なえないことがあります。
                 ① 　株式への投資割合には、制限を設けません。
                 ② 　わが国の金融商品取引所における有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                        28 条
                  第 8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引
                  法第  28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所にお
                  けるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
                 ③ 　信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および不動産投資信
      主な投資制限            託証券を貸付けることの指図をすることができます。
                 ④ 　外貨建資産への直接投資は、行ないません。
                 ⑤ 　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
                  券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に
                  対する比率は、原則として、それぞれ                  100  分の  10 、合計で    100  分の  20 を超えないものとし、
                  当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
                  にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                 収益の分配は、計算期間ごとに、信託財産について生じる配当、受取利息その他これらに
      収益の分配           類する収益の額の合計額から支払利子、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計
                 額を控除した額の全額について行ないます。
      信託期間           無期限（    2020  年 8 月 25 日当初設定）
      決算日           毎年  1 月、  4 月、  7 月、  10 月の各   24 日
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                        0.429   ％（税抜    0.39  ％）以内の率を乗じた
                 額に株券貸借取引をした場合のその利益に対して                        55.0%   （税抜   50.0  ％）以内の率を乗じた額
      管理報酬等           を加算して得た額とします。他に受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標（これに
                 類する商標を含みます。）の使用料監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信
                 託財産から支払われます。
                 委託会社：     Global   X Japan   株式会社
      ファンドの
      関係法人
                 受託会社：三菱       UFJ  信託銀行株式会社
      ベンチマーク           MSCI   ジャパン・高配当セレクト            25 指数
                                               71/527


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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 本ファンドは、       MSCI   INC.(   以下「   MSCI   」）、その関連会社、情報提供会社または                   MSCI   INDEX
                 の編集または計算に関連するその他の第三者                      (総称して「     MSCI   当事者」）が支援、保証、売
                 却または宣伝するものではありません。
                 MSCI   INDEX   は、  MSCI   の専有財産です。
                 MSCI   および   MSCI   INDEX    の名称は、     MSCI   もしくはその関連会社のサービスマークであり、
                 Global   X Japan   株式会社による特定の目的のための使用について許可されているものです。
                 いかなる    MSCI   当事者も、発行会社、本ファンドのオーナー、またはその他の個人もしくは事
                 業体に対して、ファンド投資一般、本ファンドへの投資、もしくは                              MSCI   INDEX   が対応する株
                 式市場パフォーマンスを記録する能力に関して、明示・黙示を問わず一切の表明または保
                 証を行いません。        MSCI   もしくは関連会社は、本ファンド、発行会社、本ファンドのオーナー、
                 その他の個人もしくは事業体とは無関係に                    MSCI   が決定、構成、計算する            MSCI   INDEX   に関
                 する特定の商標、サービスマーク、商号のライセンサーです。
                 いかなる    MSCI   当事者も、     MSCI   INDEX   について決定、構成または計算するにあたり、発行会
                 社または本ファンドの所有者、またはその他のあらゆる個人または事業体のニーズを考慮す
                 る義務を負いません。
      ベンチマーク
                 いかなる    MSCI   当事者も、本ファンドの発行時期、価格、数量に関する決定、本ファンドの償
      について
                 還価格及び数式の決定及び算定に参加しておらず、且つその責任を負いません。
                 さらに、いかなる        MSCI   当事者も、本ファンドの運営、マーケティング、またはオファリングに関
                 連して、発行会社、本ファンドのオーナー、その他の個人もしくは事業体に対して一切の義
                 務または責任を負いません。
                 MSCI   は、  MSCI   が信頼できると考える情報源から                MSCI   INDEX   の算出に使用するための情報
                 を入手するものとしますが、いずれの                 MSCI   当事者も、     MSCI   INDEX   またはそのデータの独創
                 性、正確性、完全性について一切保証しません。                       MSCI   当事者は、発行会社、ファンドのオー
                 ナー、その他の個人もしくは事業体が                  MSCI   INDEX   もしくはそのデータを使用して得る情報
                 またはその結果に関して、明示・黙示の保証をしません。
                 MSCI   当事者は、     MSCI   INDEX   もしくはそのデータについての、もしくはそれらに関連する誤
                 り、省略、中断について一切の責任を負いません。
                 さらに、    MSCI   当事者は、いかなる種類の明示・黙示の保証責任も負わず、                             MSCI   INDEX   もし
                 くはそのデータに関して、商品性および特定目的への適合性に関する保証をここに明確に
                 否認します。上記のいずれをも制限することなく、いかなる                            MSCI   当事者も、直接、間接、特
                 別、懲罰的、結果的な損害、及びその他の損害（逸失利益を含む）について、そのような損
                 害の可能性について通知された場合においても、一切責任を負いません。
      Ⅱ.  ＦＷ外国株式セレクト

      Ⅱ-1  ．ニッセイ／アリアンツ・欧州グロース株式ファンド（                            FOFs  用）（適格機関投資家専用）

      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ニッセイ／アリアンツ・欧州グロース株式                    マザーファンドの受益証券を主要投資対象としま
      主要投資対象
                 す。なお、直接株式等に投資を行う場合があります。
                 ① 　主として、ニッセイ／アリアンツ・欧州グロース株式                         マザーファンドへの投資を通じて、実
                  質的に欧州の株式に投資することにより、信託財産の中長期的な成長をめざします。
                 ②  MSCI   ヨーロッパ・インデックス（円換算ベース）をベンチマークとし、長期的な観点からこ
      投資態度
                  れを上回ることを目標とした運用を行います。
                 ③ 　上記マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
                 ④ 　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                 ⑤ 　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
                 ① 　主として欧州の株式の中から、長期にわたり高い利益成長が期待できる企業に長期投
                  資を行います。
                 ② 　銘柄の選択にあたっては、利益やキャッシュフローの成長力、競争上の優位性や高い
                  参入障壁などのクオリティおよびバリュエーションに着目し、流動性も勘案します。
                 ③ 　運用にあたっては、アリアンツ・グローバル・インベスターズ                             GmbH   に運用指図に関する
      マザーファンドの
                  権限（国内の短期金融資産の指図に関する権限を除きます。）を委託します。
      投資態度
                 ④  MSCI   ヨーロッパ・インデックス（円換算ベース）をベンチマークとし、長期的な観点からこ
                  れを上回ることを目標とした運用を行います。
                 ⑤ 　株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
                 ⑥ 　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                 ⑦ 　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                 ② 　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                10 ％以下とします。
                 ③ 　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総
                  額の  20 ％以下とします。
                 ④ 　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の
                  純資産総額の５％以下とします。
                 ⑤ 　同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第                                 236  条第１項第３号
                  の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権が
                  それぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の
                  旧商法第     341  条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転
                  換社債型新株予約権付社債」といいます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総
      主な投資制限            額の  10 ％以下とします。
                 ⑥ 　投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除きます。）へ
                  の実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
                 ⑦ 　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                 ⑧ 　外国為替予約取引およびデリバティブ取引の利用は、ヘッジ目的に限定しません。
                 ⑨ 　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
                  により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
                 ⑩ 　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
                  券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
                  総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                    10 ％、合計で     20 ％を超えないものとし、当該比
                  率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比
                  率以内となるよう調整を行うこととします。
                 ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全
                  額とします。
      収益の分配
                 ② 　分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、
                  分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
      信託期間           無期限（    2014  年 9 月 9 日当初設定）
      決算日           毎年  3 月 5 日（休業日の場合翌営業日）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率                         0.9086   ％（税抜    0.826   ％）の率を乗じて
      管理報酬等           得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支
                 払われます。
                 委託会社：ニッセイアセットマネジメント株式会社
      ファンドの
                 受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      関係法人
                 マザーファンドの投資顧問会社：アリアンツ・グローバル・インベスターズ                                 GmbH
                 MSCI   ヨーロッパ・インデックス（円換算ベース）
      ベンチマーク
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 MSCI   ヨーロッパ・インデックスは、             MSCI   Inc ．が公表している指数です。同指数に関する著
      ベンチマーク           作権、知的財産権、その他一切の権利は                    MSCI   Inc ．に帰属します。また、           MSCI   Inc ．は同指
      について
                 数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
                 なお、「円換算ベース」とは同指数をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
      Ⅱ-2  ． UBS  グローバル・オポチュニティー（除く日本）株式ファンド                              (FOFs   用 ) （適格機関投資家専用）

      形態           追加型株式投資信託

                 この投資信託は、主として日本を除くグローバル株式に実質的に投資を行い、信託財産の
      運用の基本方針
                 成長を目指して運用を行います。
                 UBS  グローバル・オポチュニティー（除く日本）株式マザーファンド（以下「マザーファンド」とい
      主要投資対象
                 います）受益証券を主要投資対象とします。
                 ① 　主として、マザーファンドへの投資を通じて、日本を除くグローバル株式に投資を行いま
                  す。
                 ② 　株式への投資にあたっては、トップダウンの市場・経済環境認識とボトムアップの個別銘
                  柄選択を総合したアクティブ運用を行い、特定のスタイルバイアスを持ちません。
                 ③ 　ベンチマークは、         MSCI   コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）                       * とします。
                 ④ 　マザーファンドの組入れについては高位を維持することを基本とします。
      投資態度
                 ⑤ 　信託財産のリスク軽減のため、デリバティブ取引を行うことがあります。
                 ⑥ 　資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合
                  があります。
                 * MSCI  コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、                           MSCI  コクサイ・インデックス
                  （配当込み）を委託会社が独自に円換算したものです。
                 ① 　主として日本を除くグローバル株式に投資を行います。
                 ② 　株式への投資にあたっては、トップダウンの市場・経済環境認識とボトムアップの個別銘
                  柄選択を総合したアクティブ運用を行い、特定のスタイルバイアスを持ちません。
                 ③ 　ベンチマークは、         MSCI   コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）                       * とします。
                 ④ 　信託財産のリスク軽減のため、デリバティブ取引を行うことがあります。
      マザーファンドの
                 ⑤  UBS  アセット・マネジメント（          UK  ）リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。
      投資態度
                 ⑥ 　資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合
                  があります。
                 * MSCI  コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、                           MSCI  コクサイ・インデックス
                  （配当込み）を委託会社が独自に円換算したものです。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
                 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
                  の 20 ％以内とします。
                 ③ 投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質
                  投資割合は、信託財産の純資産総額の                   5 ％以内とします。
                 ④ デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
      主な投資制限
                 ⑤ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                 ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
                  券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額
                  に対する比率は、原則として、それぞれ                   10 ％、合計で     20 ％以内とすることとし、当該比率を
                  超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内とな
                  るよう調整を行うこととします。
                 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
                 ① 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益（マザーファンドの信託財産に
                  属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」とい
                  います。）を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た
                  額をいいます。）等の合計額とします。
      収益の分配
                 ②  収益分配金額は、         ① の範囲内で、委託者が市況動向等を勘案して委託者が決定しま
                  す。ただし、委託者の判断で、分配を行わないことがあります。
                 ③ 収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて元本部分と同
                  一の運用を行います。
      信託期間           無期限（    2017  年 3 月 10 日当初設定）
      決算日           毎年  6 月 15 日（休業日の場合翌営業日）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                        0.9075   ％（税抜    0.825   ％）の率を乗じて得
      管理報酬等           た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払
                 われます。
                 委託会社：     UBS  アセット・マネジメント株式会社
      ファンドの
                 受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      関係法人
                 マザーファンドの投資顧問会社：               UBS  アセット・マネジメント（          UK  ）リミテッド
      ベンチマーク           MSCI   コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）
      ベンチマーク           MSCI   コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、                         MSCI   コクサイ・インデックス（配当
      について           込み）を委託会社が独自に円換算したものです。
      Ⅱ-3  ．ダイワ／ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド（                                   FOFs  用）（適格機関投資家専用）

      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 世界（日本を含む、以下同じ）の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定
      主要投資対象
                 および店頭登録予定を含みます。また、                   DR （預託証券）を含みます。）
                 ① 　主として、世界の株式等に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
                  ※ 株式等には      DR 、 REIT  および新株予約権証券を含みます。
                 ② 　世界の企業の中から、主として景気サイクルに影響されにくい安定した事業運営を続け
                  る企業の株式等に投資します。
                 ③ 　株式等の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに
                  運用の指図にかかる権限を委託します。
      投資態度
                 ④ 　株式等の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                 ⑤ 　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
                 ⑥ 　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予
                  想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運
                  用が行なわれないことがあります。
                 ⑦ 　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
                 ① 　株式への投資割合には、制限を設けません。
                 ② 　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の
                  純資産総額の       20 ％以下とします。
                 ③ 　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産
      主な投資制限
                  総額の   5 ％以下とします。
                 ④ 　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、運用委託資産の
                  5 ％以下とします。
                 ⑤ 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                 ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
                 ② 　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水
      収益の分配
                  準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を
                  行なわないことがあります。
      信託期間           無期限（    2017  年 3 月 9 日当初設定）
      決算日           毎年  6 月 15 日（第   1 計算期間は      2017  年 6 月 15 日まで）（休業日の場合翌営業日）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                        1.0681   ％（税抜    0.971   ％）以内の率を乗じ
      管理報酬等           て得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から
                 支払われます。
                 委託会社：大和アセットマネジメント株式会社
      ファンドの
                 受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      関係法人
                 投資顧問会社：ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
      ベンチマーク           該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
                                               77/527


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      Ⅱ-4  ．ニッセイ／インターミード・グローバル株式ファンド（                              FOFs  用）（適格機関投資家専用）
      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
                 ニッセイ／インターミード・グローバル株式マザーファンドの受益証券を主要投資
      主要投資対象
                 対象とします。なお、直接株式等に投資を行う場合があります。
                 ① 　主として、ニッセイ／インターミード・グローバル株式マザーファンドへの投資
                   を通じて、実質的に日本を除く世界の株式に投資することにより、信託財産の
                   中長期的な成長をめざします。
                 ② 　ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（税引前配当込み・円換算ベース）をベンチマー
      投資態度            クとし、中長期的な観点からこれを上回ることを目標とした運用を行います。
                 ③ 　上記マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位に保ちます。
                 ④ 　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                 ⑤ 　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合がありま
                   す。
                 ① 　主として日本を除く世界の株式の中から、利益成長の長期的な継続が期待で
                   きる企業に投資を行います。
                 ② 　銘柄の選択にあたっては、競争優位性や経営力などのクオリティ、利益やフ
                   リーキャッシュフロー創出力の継続性およびバリュエーションに着目します。
                 ③ 　運用にあたっては、          Intermede     Investment      Partners    Limited    に運用指図に関
                   する権限（国内の短期金融資産の指図に関する権限を除きます。）を委託しま
      マザーファンドの
                   す。
      投資態度
                 ④ 　ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（税引前配当込み・円換算ベース）をベンチマー
                   クとし、中長期的な観点からこれを上回ることを目標とした運用を行います。
                 ⑤ 　株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
                 ⑥ 　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                 ⑦ 　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合がありま
                   す。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                 ② 　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                 10 ％以下
                   とします。
                 ③ 　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の
                   純資産総額の       20 ％以下とします。
                 ④ 　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、
                   信託財産の純資産総額の５％以下とします。
                 ⑤ 　同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第                                236  条第１
                   項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と
                   当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしてい
                   るもの（以下会社法施行前の旧商法第                  341  条ノ３第１項第７号および第８号の定
                   めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
                   す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                          10 ％以下とします。
      主な投資制限           ⑥ 　投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除き
                   ます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
                 ⑦ 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                 ⑧ 　外国為替予約取引およびデリバティブ取引の利用は、ヘッジ目的に限定しま
                   せん。
                 ⑨ 　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合
                   理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとしま
                   す。
                 ⑩ 　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの
                   信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                               10 ％、合計で
                   20 ％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法
                   人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
                   す。
                 ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みま
                   す。）等の全額とします。
      収益の分配
                 ② 　分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
                   ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
      信託期間           無期限（    2017  年 9 月 8 日当初設定）
      決算日           毎年  3 月 5 日（休業日の場合翌営業日）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率                         0.9031   ％（税抜    0.821   ％）の率
      管理報酬等           を乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等
                 が信託財産から支払われます。
                 委託会社：ニッセイアセットマネジメント株式会社
      ファンドの
                 受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      関係法人
                 マザーファンドの投資顧問会社：               Intermede     Investment     Partners    Limited
      ベンチマーク           ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（税引前配当込み・円換算ベース）
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 MSCI   コクサイ・インデックスは、            MSCI   Inc ．が公表している指数です。同指数に関
                 する著作権、知的財産権、その他一切の権利は                       MSCI   Inc ．に帰属します。また、
      ベンチマーク
                 MSCI   Inc ．は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有して
      について
                 います。
                 なお、「円換算ベース」とは同指数をもとに、委託会社が独自に円換算したもので
                 す。
      Ⅱ-5  ．フランクリン・グローバル株式ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）

      形態          追加型株式投資信託

                当ファンドは、主に「フランクリン・グローバル株式マザーファンド」受益証券への投資を通じ
      運用の基本方針          て、主として日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場している株式及び不動産投資
                信託を含む投資信託証券に投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指します。
                フランクリン・グローバル株式マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証
      主要投資対象
                券
                ① 「フランクリン・グローバル株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、信託財産
                  の長期的な成長を目指します。
                ② 「フランクリン・グローバル株式マザーファンド」受益証券の組入比率は、原則として高位
                  を保ちます。
      投資態度
                ③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                ④ デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定して行うものとします。
                ⑤ 資金動向や市場動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。
                ① 主として、日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場している株式及び不動産投資
                  信託を含む投資信託証券に投資を行います。
                ② ＭＳＣＩコクサイ・インデックス             (税引前配当込、ヘッジなし・円ベース                 )をベンチマークとし、
                  これを中長期的に上回る投資成果を目指します。ただし、この目標の達成を約束するも
                  のではありません。
                ③  ファンダメンタル要因を含む各種株価形成要因をクオンツ手法によって多面的に分析
      マザーファンドの
      投資態度           し、個別銘柄の投資魅力度を順位付けることによって銘柄選択を行い、規律ある運用プ
                  ロセスによるポートフォリオを構築します。
                ④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                ⑤ デリバティブ取引は、ヘッジ目的に限定して行うものとします。
                ⑥ 資金動向や市場動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。
                ⑦ 　フランクリン・アドバイザーズ・インクに、運用の指図に関する権限を委託します。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                ②  新株引受権証券及び新株予約券証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
                  の 20 ％以内とします。
                ③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                               10 ％以内とします。
                ④  同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約券証券への実質投資割合は、信託財産の
                  純資産総額の       10 ％以内とします。
                ⑤ 同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                   10 ％以内とし
                  ます。
      主な投資制限
                ⑥  投資信託証券（マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きます。）への実
                  質投資割合は、信託財産の純資産総額の                    5 ％以内とします。
                ⑦ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                ⑧  一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
                  債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額
                  に対する比率は、原則として、それぞれ                   10 ％、合計で     20 ％以内とすることとし、当該比率
                  を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内
                  となるよう調整を行うこととします。
                ① 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信
                  託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。）及び
      収益の分配           売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
                ②  収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対象
                  額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。
      信託期間          無期限（    2018  年 9 月 7 日当初設定）
      決算日          毎年  4 月 15 日（休業日の場合翌営業日。第               1 計算期間は      2019  年 4 月 15 日まで）
                信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率                         0.561   ％（税抜    0.510   ％）の率を乗じて
                得た額とします。他に組入有価証券売買時の売買委託手数料等、その他諸費用（監査費
      管理報酬等
                用、印刷等費用、計理およびこれに付随する業務の委託等の費用、受益権の管理事務費
                用等。純資産総額の年率            0.05  ％を合計上限額とします。）が信託財産から支払われます。
                委託会社：フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
      ファンドの
                受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      関係法人
                マザーファンドの投資顧問会社：フランクリン・アドバイザーズ・インク
      ベンチマーク          ＭＳＣＩコクサイ・インデックス             (税引前配当込、ヘッジなし・円ベース                 )
                MSCI   コクサイ・インデックスとは、             MSCI   Inc.  が開発した株価指数で、日本を除く世界の主
                要先進国の株式で構成されています。
      ベンチマーク
                MSCI   コクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権は、全て                                 MSCI   Inc.  に
      について
                帰属します。      MSCI   Inc.  では、かかるデータに基づく投資による損失に一切責任を負いませ
                ん。
      Ⅱ-6  ．ＧＩＭ米国大型バリュー株式ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）

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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      形態          追加型株式投資信託
      運用の基本方針          信託財産の中長期的な成長をはかることを目的として運用を行います。
                 「ＧＩＭ米国大型バリュー株式マザーファンド（適格機関投資家専用）」の受益証券を主要投
      主要投資対象
                 資対象とします。
                 ① 　主として、マザーファンドの受益証券に投資します。
                 ② 　外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）およびみなし
      投資態度            保有外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
                 ③ 　資金動向、市況動向、経済情勢、投資環境等の変化に対応するために、やむを得ない
                  事情がある場合には、上記             ① および   ② にしたがった運用が行えない場合があります。
                 ① 　主要投資対象は、マザーファンドの運用委託先が、米国の大型・中型株式に該当すると
      マザーファンドの            判断する有価証券とします。
      投資態度          ② 　上記   ① の主要投資対象のほか、上記              ① の有価証券を主要投資対象とする外国投資信
                  託または外国投資法人にかかる投資信託証券に投資することもあります。
                 ① 　株式への投資割合には、制限を設けません。
                 ② 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                 ③ 　投資信託証券への実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の５％以下とし
                  ます。
                 ④ 　有価証券についての有価証券関連デリバティブ取引、有価証券関連デリバティブ取引
                  以外のデリバティブ取引、ならびに信託約款に定める有価証券にかかる取引（以下あわせ
                  て「デリバティブ取引等」といいます。）を行う場合（マザーファンドを通じて実質的にデリバ
                  ティブ取引等を行う場合を含みます。）は、デリバティブ取引等による投資についてのリスク
                  量（以下「市場リスク量」といいます。）が、信託財産の純資産総額の                                80 ％以内となるよう管
                  理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引等を行っていない場合には、当該
      主な投資制限
                  管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成                         19 年金融庁告示第        59 号「金融商品
                  取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準
                  等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式（バ
                  リュー・アット・リスク方式）による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとしま
                  す。
                 ⑤ 　一般社団法人投資信託協会規則に定める、一の者に対する「株式等エクスポー
                  ジャー」、「債券等エクスポージャー」および「デリバティブ等エクスポージャー」それぞれの
                  信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれで                               10 ％、合計で     20 ％を超
                  えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投
                  資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整するものとします。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　分配対象額の範囲
                 　　計算期間終了日における、信託約款に定める受益者に分配することができる額と、分配
                  準備積立金等の合計額とします。
                 ② 　収益分配金の分配方針
      収益の分配          　　委託会社は、上記          ① の分配対象額の範囲内で、基準価額水準、市況動向等を勘案し
                  て、分配金額を決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
                 ③ 　収益を留保した場合の留保益の運用方針
                 　　留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と
                  同一の運用を行います。
      信託期間          無期限（    2018  年 9 月 6 日当初設定）
      決算日          8 月 5 日（休業日の場合翌営業日）
                 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、前日終了時点の信託財産の純資産総額に、
                 それぞれ以下の年率を乗じて得た金額の合計額とします。
                 純資産総額が       25 億円以下の部分　         年 0.6831   ％（税抜    0.621   ％）
      管理報酬等
                 純資産総額が       25 億円超の部分　　　年          0.5181   ％（税抜    0.471   ％）
                 他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。
                 委託会社：ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社
      ファンドの
                 受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      関係法人
                 マザーファンドの運用委託先：Ｊ               .Ｐ .モルガン・インベストメント・マネージメント・インク
      ベンチマーク          該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
      Ⅱ-7  ．ダイワ／ウエリントン欧州株ファンド（                      FOFs  用）（適格機関投資家専用）

      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
                 欧州の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含
      主要投資対象
                 みます。また、優先株式および              DR  （預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ① 主として、欧州の株式等に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
                  ※ 株式等には      REIT  、 ETF  、新株予約権証券および転換社債を含みます。
                 ② 投資にあたっては、ファンダメンタルズ分析およびバリュエーション分析を行ない、逆張り
                  投資の観点から、市場での評価の改善が期待できる欧州の株式等を選択し分散投資しま
                  す。
                 ③ 株式等の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運
                  用の指図にかかる権限を委託します。
      投資態度
                 ④ 株式等の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                 ⑤ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
                 ⑥ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予
                  想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運
                  用が行なわれないことがあります。
                 ⑦ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
                 ① 　株式への投資割合には、制限を設けません。
                 ② 　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の
                  純資産総額の       20 ％以下とします。
                 ③ 　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産
      主な投資制限
                  総額の   5 ％以下とします。
                 ④ 　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資
                  産総額の    5 ％以下とします。
                 ⑤ 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                 ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
                 ② 　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水
      収益の分配
                  準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を
                  行なわないことがあります。
      信託期間           無期限（    2019  年 3 月 11 日当初設定）
      決算日           毎年  5 月 14 日（第   1 計算期間は      2019  年 5 月 14 日まで）（休業日の場合翌営業日）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                        0.9581   ％（税抜    0.871   ％）の率を乗じて得
      管理報酬等           た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払
                 われます。
                 委託会社：大和アセットマネジメント株式会社
      ファンドの
                 受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      関係法人
                 投資顧問会社：ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
      ベンチマーク           該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
      Ⅱ-8  ．ダイワ／      GQG  グローバル・エクイティ（              FOFs  用）（適格機関投資家専用）

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                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      形態           追加型株式投資信託
      運用の基本方針           この投資信託は、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
      主要投資対象           日本を含む世界の株式
                 ① 主として、日本を含む世界の株式等に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ない
                  ます。
                 ※ 株式等には      REIT  、 ETF  、新株予約権証券および転換社債を含みます。
                 ② 投資にあたっては、企業の財務状況および収益性ならびに株式等の流動性等の観点か
                  ら、定量的および定性的に投資候補銘柄を選別します。
                 ③ 投資候補銘柄の中から、個別銘柄のファンダメンタルズ分析に基づき組入銘柄を決定し、
                  国・地域や業種の分散を勘案したポートフォリオを構築します。
      投資態度           ④ 株式等の運用にあたっては、              GQG  パートナーズ・エルエルシーに運用の指図にかかる権
                  限を委託します。
                 ⑤ 株式等の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                 ⑥ 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
                 ⑦ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想
                  されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用
                  が行なわれないことがあります。
                 ⑧ 当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
                 ① 　株式への投資割合には、制限を設けません。
                 ② 　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産
      主な投資制限
                  総額の   5 ％以下とします。
                 ③ 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                 ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
                 ② 　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水
      収益の分配
                  準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を
                  行なわないことがあります。
      信託期間           無期限（    2019  年 9 月 12 日当初設定）
                 毎年  5 月 14 日（休業日の場合翌営業日）
      決算日
                 （第  1 計算期間は      2020  年 5 月 14 日まで）（休業日の場合翌営業日）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                        1.0131   ％（税抜    0.921   ％）の率を乗じて得
      管理報酬等           た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払
                 われます。
                 委託会社：大和アセットマネジメント株式会社
      ファンドの
                 受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      関係法人
                 投資顧問会社：       GQG  パートナーズ・エルエルシー
      ベンチマーク           該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      Ⅱ-9.   ニッセイ／サンダース・グローバルバリュー株式ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）

      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
                 ニッセイ／サンダース・グローバルバリュー株式                       マザーファンドの受益証券を主要投資対象
      主要投資対象
                 とします。なお、直接株式等に投資を行う場合があります。
                 ① 　主として、ニッセイ／サンダース・グローバルバリュー株式                            マザーファンドへの投資を通
                  じて、実質的に日本を除く世界各国の株式等に投資することにより、信託財産の中長期的
                  な成長をめざします。
      投資態度           ② 　上記マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位に保ちます。
                 ③ ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（税引後配当込み・円換算ベース）をベンチマークとします。
                 ④ 　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                 ⑤ 　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
                 ① 　主として日本を除く世界各国の企業が発行する株式等を中心に投資を行います。

                 ② 　徹底的なリサーチと行動ファイナンスのアプローチに基づき、市場の懸念によりファンダ
                  メンタルズよりも割安に評価されている銘柄を選定します。
                 ③ 　運用にあたっては、サンダース・キャピタル                     LLC  に運用指図に関する権限（国内の短期
      マザーファンドの
      投資態度
                  金融資産の指図に関する権限を除きます。）を委託します。
                 ④ 　ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（税引後配当込み・円換算ベース）をベンチマークとします。
                 ⑤ 　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                 ⑥ 　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                 ② 　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                10 ％以下とします。
                 ③ 　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
                  の 20 ％以下とします。
                 ④ 　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の
                  純資産総額の       10 ％以下とします。
                 ⑤ 　同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第                                 236  条第１項第３号
                  の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権が
                  それぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の
                  旧商法第     341  条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転
                  換社債型新株予約権付社債」といいます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総
                  額の  10 ％以下とします。
                 ⑥ 　投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除きます。）へ
      主な投資制限
                  の実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
                 ⑦ 　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                 ⑧ 　デリバティブ取引（法人税法第               61 条の５に定めるものをいいます。）および外国為替予約
                  取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価
                  格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しませ
                  ん。
                 ⑨ 　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
                  により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
                 ⑩ 　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
                  券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
                  総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                    10 ％、合計で     20 ％を超えないものとし、当該比
                  率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比
                  率以内となるよう調整を行うこととします。
                 ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全
      収益の分配            額とします。
                 ② 　分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
      信託期間           無期限（    2022  年 3 月 7 日当初設定）
      決算日           毎年  3 月 5 日（休業日の場合翌営業日）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率                         0.7381   ％（税抜    0.671   ％）の率を乗じて
      管理報酬等           得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支
                 払われます。
                 委託会社：ニッセイアセットマネジメント株式会社
      ファンドの
                 受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      関係法人
                 マザーファンドの投資顧問会社：サンダース・キャピタル                          LLC
      ベンチマーク           ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（税引後配当込み・円換算ベース）
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                 MSCI   コクサイ・インデックスは、            MSCI   Inc ．が公表している指数です。同指数に関する著作
      ベンチマーク           権、知的財産権、その他一切の権利は                  MSCI   Inc ．に帰属します。また、           MSCI   Inc ．は同指数
      について
                 の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
                 なお、「円換算ベース」とは同指数をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
      Ⅱ-10.    グローバル厳選株式ファンド（ＦｏＦｓ用）（適格機関投資家専用）

      形態          追加型株式投資信託

      運用の基本方針          信託財産の積極的な成長を図ることを目指して運用を行います。
                 ＲＭグローバル厳選株式マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券
      主要投資対象
                 を主要投資対象とします。
                 ① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、日本を含む先進国および新興国の
                  金融商品取引所に上場または店頭登録されている株式＊に投資し、信託財産の積極
                  的な成長を目指します。
                  * 上場予定、店頭登録予定を含みます。
                  * ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および
                  証書等を含みます。
      投資態度          ② 経営戦略とその実行力に主眼を置いた調査・分析を行い、グローバルなビジネス市場に
                  おいて持続的な競争優位性を持つと期待できる銘柄を厳選して投資を行います。
                 ③ マザーファンド受益証券への投資比率は、原則として高位を保ちます。
                 ④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
                 ⑤ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきた
                  す水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したとき
                  は、上記のような運用ができない場合があります。
                 ① 主として、日本を含む先進国および新興国の金融商品取引所に上場または店頭登録さ
                  れている株式＊に投資し、信託財産の積極的な成長を目指します。
                  * 上場予定、店頭登録予定を含みます。
                  * ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および
                   証書等を含みます。
      マザーファンドの          ② 経営戦略とその実行力に主眼を置いた調査・分析を行い、グローバルなビジネス市場に
      投資態度            おいて持続的な競争優位性を持つと期待できる銘柄を厳選して投資を行います。
                 ③ 株式の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                 ④ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
                 ⑤ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきた
                  す水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したとき
                  は、上記のような運用ができない場合があります。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財
                  産の純資産総額の         20 ％以下とします。
                 ③ 投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実
                  質投資割合は、信託財産の純資産総額の                    5 ％以下とします。
                 ④ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                 ⑤ デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する
                  目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外
      主な投資制限            には利用しません。
                 ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に
                  従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとしま
                  す。
                 ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、
                  債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総
                  額に対する比率は、原則として、それぞれの区分毎に                         10 ％、合計で     20 ％を超えないもの
                  とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会
                  規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
                 原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
                 ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
      収益の分配          ② 原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、
                  分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
                 ③ 留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
      信託期間          無期限（    2022  年 3 月 7 日当初設定）
      決算日          毎年  3 月 10 日（第   1 計算期間は      2023  年 3 月 10 日まで）（休業日の場合は翌営業日）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                        0.605   ％（税抜    0.550   ％）以内の率を乗じ
      管理報酬等          て得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から
                 支払われます。
      ファンドの          委託会社：りそなアセットマネジメント株式会社
      関係法人          受託会社：株式会社りそな銀行
      ベンチマーク          該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
      Ⅱ-11.   アムンディ・米国大型株コア戦略ファンド（適格機関投資家専用）

      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
                                               89/527


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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 アムンディ・米国大型株コア戦略マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証
      主要投資対象
                 券を主要投資対象とします。
                 ① 　マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の株式へ投資します。
                 ② 　マザーファンドは、米国の株式を主要投資対象とし、アクティブ運用を行うことを基本とす
                  るものとします。
      投資態度
                 ③ 　マザーファンドの組入比率は、原則として高位を維持します。
                 ④ 　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                 ⑤ 　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
                 ① 　主として米国の株式へ投資します。
                 ② 　銘柄選択にあたっては、個別企業のファンダメンタルズ分析により、株価上昇余地の高
                  い企業を選別します。
      マザーファンドの
                 ③ 　株式の組入比率は、原則として高位を維持します。
      投資態度
                 ④ 　組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                 ⑤ 　運用指図に関する権限を、アムンディ・アセットマネジメント・                             US ・インクに委託します。
                 ⑥ 　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
                 ① 　株式への実質投資割合には制限を設けません。
                 ② 　外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
                 ③ 　投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実
                  質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の                      5 ％以下とします。
                 ④ 　デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第                              130  条第  1 項第  8 号に定め
                  るデリバティブ取引をいいます。）について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
                  ころにしたがい、委託者が定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純
                  資産総額を超えないものとします。
      主な投資制限
                 ⑤ 　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
                  券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産
                  総額に対する比率は、原則として、それぞれ                     10 ％、合計で     20 ％以内とすることとし、当該比
                  率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
                  ころにしたがい当該比率以内になるよう調整を行うこととします。
                 ⑥ 　デリバティブ取引（法人税法第               61 条の  5 に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利
                  変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資対象資産を保有した場
                  合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
                 ① 　分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みま
                  す。）等の全額とします。
      収益の分配
                 ② 　分配金額は、委託者が基準価額水準および市況動向等を勘案して決定します。ただ
                  し、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
      信託期間           無期限（    2023  年 1 月 17 日当初設定）
      決算日           毎年  3 月 25 日（第   1 計算期間は      2024  年 3 月 25 日まで）（休業日の場合翌営業日）
                                               90/527


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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対して年                             0.528   ％（税抜    0.48  ％）の率を
      管理報酬等           乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が投資信託
                 財産から支払われます。
                 委託会社：アムンディ・ジャパン株式会社
      ファンドの
                 受託会社：野村信託銀行株式会社
      関係法人
                 マザーファンドの投資顧問会社：アムンディ・アセットマネジメント・                              US ・インク
                 S&P  500
      ベンチマーク
                 S&P  500  は S&P  Dow  Jones   Indices    LLC  の登録商標です。         S&P  500  に関する著作権、知的財
      ベンチマーク
                 産権その他一切の権利は            S&P  Dow  Jones   Indices    LLC  に帰属します。また、          S&P  Dow  Jones
      について
                 Indices    LLC  は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有します。
      Ⅱ-12.    ダイワ／ニューメリック             外国株式戦略（        FOFs  用）（適格機関投資家専用）（注）

      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
                 ダイワ／ニューメリック           外国株式戦略マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の
      主要投資対象
                 受益証券を主要投資対象とします。
                 ① 　主として、マザーファンドの受益証券を通じて、日本を除く世界の株式等に投資し、信託
                  財産の成長をめざして運用を行ないます。
                 ※ 　株式等には、リートを含みます。
                 ② 　マザーファンドの運用にあたっては、バリュエーションやモメンタム等のファクターに基づ
                  くニューメリック・インベスターズ・エルエルシーの独自モデルを活用し、ポートフォリオを構
                  築します。
                 ③ 　マザーファンドの外貨建資産の運用にあたっては、ニューメリック・インベスターズ・エル
      投資態度            エルシーに運用の指図にかかる権限を委託します。
                 ④ 　マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とし
                  ます。
                 ⑤ 　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
                 ⑥ 　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予
                  想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運
                  用が行なわれないことがあります。
                 ⑦ 　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　主として、日本を除く世界の株式等に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ない
                  ます。
                 ※ 　株式等には、リートを含みます。
                 ② 　運用にあたっては、バリュエーションやモメンタム等のファクターに基づくニューメリック・
                  インベスターズ・エルエルシーの独自モデルを活用し、ポートフォリオを構築します。
      マザーファンドの           ③ 　外貨建資産の運用にあたっては、ニューメリック・インベスターズ・エルエルシーに運用
      投資態度            の指図にかかる権限を委託します。
                 ④ 　株式等の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                 ⑤ 　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
                 ⑥ 　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予
                  想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運
                  用が行なわれないことがあります。
                 ① 　マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
                 ② 　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
      主な投資制限           ③ 　投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への
                  実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                     5 ％以下とします。
                 ④ 　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                 ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
                 ② 　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水
      収益の分配
                  準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を
                  行なわないことがあります。
      信託期間           無期限（    2023  年 12 月 20 日当初設定）
      決算日           毎年  5 月 14 日（休業日の場合翌営業日）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                        0.8481   ％（税抜    0.771   ％）の率を乗じて得
      管理報酬等           た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払
                 われます。
                 委託会社：大和アセットマネジメント株式会社
      ファンドの
                 受託会社：りそな銀行株式会社
      関係法人
                 投資顧問会社：ニューメリック・インベスターズ・エルエルシー
      ベンチマーク           該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
      Ⅱ-13   ．ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人「ティー・ロウ・プライス・ファンズ・                                          SICAV   」が発行する

      「グローバル・フォーカス・グロース・エクイティ・ファンド」のクラス                                     Ⅰ 投資証券（円建）
      形態  / 表示通貨        ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人                   / 円建

                                               92/527


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 主として世界株式に投資を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目的に積極的な運
      運用の基本方針
                 用を行うことを基本とします。
                 新興国および日本を含む世界の上場会社の普通株式および、優先株、新株予約権付社
      主要投資対象
                 債、  ADR  等の関連証券を主要投資対象とします。
                 投資対象ファンドを通じて、
                 ① 新興国および日本を含む世界株式の中で、成長性の高いと思われる企業の株式を中心
                  に分散投資を行います。
                 ② 主として、上場会社の普通株式および、優先株、新株予約権付社債、                                 ADR  等の関連証券
      投資態度            へ投資をします。
                 ③ 銘柄選択に関しては、個別企業分析により判断します。個別企業分析にあたっては、
                  ティー・ロウ・プライスのアナリストによる独自の企業調査情報を活用し、個別の企業の信用
                  分析と現地のポートフォリオ・マネジャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用
                  を行います。
                 ① 上場企業の株および株関連証券への投資はファンド純資産の                             70 ％以上とします。
                 ② 債券および短期金融市場商品への投資はファンド純資産の                            30 ％以下とします。
                 ③1  発行体の株式保有はファンド純資産の                  10 ％以下とします。
      主な投資制限          ④1  発行体の短期金融市場商品保有はファンド純資産の                         10 ％以下とします。
                 ⑤1  発行体の証券保有は株、債券など全て合算でファンド純資産の                              35 ％以下とします。
                 ⑥ デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定せず、ファンドの効率運用のために用いるこ
                  とがあります。
      収益の分配          収益の分配は行いません。
      信託期間          無期限
      決算日          毎年  12 月 31 日
                 信託財産の純資産総額に下記の率（年率）を乗じた額
                 運用報酬等：      0.75  ％
      管理報酬等          事務代行費用等：最大           0.10  ％
                 その他外国投資法人にかかる租税、有価証券の売買や先物取引の際に発生する費用等が
                 支払われます。
                 管理会社：ティー・ロウ・プライス（ルクセンブルグ）マネジメント　                             S.a.r.l.
      ファンドの
                 運用会社：ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド
      関係法人
                 管理事務代行会社：          JP モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・イー
      ベンチマーク          該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      Ⅱ-14   ．ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人「キャピタル・インターナショナル・ファンド」が発行する
      「キャピタル・グループ・グローバル・ニューパースペクティブ・ファンド（ＬＵＸ）」のクラス                                                   P 投資証
      券（円建）
      形態  / 表示通貨        ルクセンブルグ籍／円建／外国投資信託証券／会社型

      運用の基本方針           信託財産の長期的な成長を目指して運用を行なうことを基本とします｡
      主要投資対象           主として世界各国の株式に投資を行ないます｡
                 ・主として世界各国の証券取引所                 (これに準ずるものを含みます              )に上場され､またはその
                 他の規制ある市場で取引されている株式に投資を行ない､信託財産の長期的成長を目
                 標とします｡
      投資態度
                 ・市場動向によっては､非上場株式および債券等に投資を行なう場合があります｡
                 ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行なえない場合があります。
                 ・原則として同一銘柄の株式への投資は取得時において信託財産の純資産総額の
                 10 ％以下とします｡
                 ・原則として同一銘柄の転換社債への投資は取得時において信託財産の純資産総額
      主な投資制限           の 10 ％以下とします｡
                 ・原則として同一銘柄の新株予約権証券への投資は取得時において信託財産の純資
                 産総額の     10 ％以下とします｡
                 ・純資産総額の        10 ％を超えての借入れは行ないません｡
      収益の分配           収益の分配は行いません。
      信託期間           無期限
      決算日           毎年  12 月 31 日
                 信託財産の純資産総額に下記の率（年率）を乗じた額
                 運用報酬：     0.60  ％
      管理報酬等           ファンド管理費用等：最大             0.15  ％
                 その他、組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料等が信託財産から支
                 払われます。
                 管理会社：キャピタル・インターナショナル・マネジメント・カンパニー・エス・エイ・アール・
                 エル
      ファンドの
                 投資顧問会社（運用会社）：キャピタル･リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー
      関係法人
                 預託機関、保管銀行、事務管理会社及び支払事務代行会社：                               J.P.  モルガン・エス・イー
                 （ルクセンブルグ支店）
      ベンチマーク           該当事項はありません。

      ベンチマーク

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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      Ⅱ-15   ．グローバルＸ         ESG  経営企業     ETF  （米国籍、米ドル建）
      形態           米国籍外国上場投資信託             / 米ドル建

                 Concinnity     Conscious     Companies     Index   （以下、対象指数という。）への動きに連動した投資

      運用の基本方針
                 成果をめざします。
      主要投資対象           米国の株式
                 原則として、米国上場の株式に投資し、対象指数への動きに連動した投資成果をめざしま
      投資態度
                 す。
      主な投資制限           純資産の    80 ％以上を対象指数の構成銘柄に投資します。
      収益の分配           あり
      信託期間           無期限（    2016  年 7 月 11 日当初設定）
      決算日           毎年  11 月 30 日
                 管理報酬　：　       0.43  ％
      管理報酬等
                 設定・交換手数料　：　           750  米ドル
                 投資アドバイザー　：　          Global   X Management      Company     LLC.
                 保管会社　：　       Brown   Brothers    Harriman     & Co.
      ファンドの
      関係法人           トラスティ　：　      Stradley    Ronon   Stevens    & Young,    LLP
                 アドミニストレーター　：　           SEI  Investments      Company
                 Concinnity     Conscious     Companies     Index
      ベンチマーク
      ベンチマーク
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      Ⅲ.  ＦＷ外国株式ＥＭ         +

      Ⅲ-1.   ～ Ⅲ-8.   は、  Ⅱ-1.   ～ Ⅱ-8.   に同じ

      Ⅲ-9  ．ダイワ／ウエリントン新興国                EX 戦略株式（      FOFs  用）（適格機関投資家専用）

      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
                 ダイワ／ウエリントン新興国             EX 戦略株式マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）
      主要投資対象
                 の受益証券を主要投資対象とします。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　主として、マザーファンドの受益証券を通じて、新興国の株式等および新興国関連株式
                  等の中から、新興国の経済発展（エコノミック・トランスフォーメーション）の恩恵を受けると
                  考えられる銘柄に投資することにより、信託財産の成長をめざします。
                  ※ 　株式等には、リートおよび             ETF  を含みます。
                  ※ 　新興国関連株式等とは、日本を含む世界の株式等の中で、収益の大半を新興国で得
                   ていると判断される企業および新興国の経済発展に寄与すると判断されるビジネスを営
                   んでいる企業の株式等をいいます。
                 ② 　マザーファンドの株式等の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・シンガポー
      投資態度
                  ル・ピーティーイー・リミテッドに運用の指図にかかる権限を委託します。
                 ③ 　マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とし
                  ます。
                 ④ 　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
                 ⑤ 　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予
                  想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運
                  用が行なわれないことがあります。
                 ⑥ 　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
                 ① 　主として新興国の株式等および新興国関連株式等の中から、新興国の経済発展（エコ
                  ノミック・トランスフォーメーション）の恩恵を受けると考えられる銘柄に投資することにより、
                  信託財産の成長をめざします。
                  ※ 　株式等には、リートおよび             ETF  を含みます。
                  ※ 　新興国関連株式等とは、日本を含む世界の株式等の中で、収益の大半を新興国で
                   得ていると判断される企業および新興国の経済発展に寄与すると判断されるビジネス
                   を営んでいる企業の株式等をいいます。
      マザーファンドの
                 ② 　株式等の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・シンガポール・ピーティー
      投資態度
                  イー・リミテッドに運用の指図にかかる権限を委託します。
                 ③ 　株式等の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                 ④ 　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
                 ⑤ 　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予
                  想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運
                  用が行なわれないことがあります。
                 ①  マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。

                 ② 　株式への投資割合には、制限を設けません。
      主な投資制限           ③ 　投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への
                  実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                     5 ％以下とします。
                 ④ 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                 ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等と
                  します。
      収益の分配           ②  原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の
                  水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配
                  を行なわないことがあります。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      信託期間           無期限（    2021  年 9 月 9 日当初設定）
      決算日           毎年  6 月 15 日（休業日の場合翌営業日）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                        1.0571   ％（税抜    0.961   ％）の率を乗じて得
      管理報酬等           た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払
                 われます。
                 委託会社：大和アセットマネジメント株式会社
      ファンドの
                 受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      関係法人
                 投資顧問会社：ウエリントン・マネージメント・シンガポール・ピーティーイー・リミテッド
      ベンチマーク           該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
      Ⅲ-10.   ～ Ⅲ-13.   は、  Ⅱ-9.   ～ Ⅱ-12.    に同じ

      Ⅲ-14.    バリューパートナーズ高配当株式ファンド（香港籍、米ドル建）

      形態           外国投資信託　        / 香港籍、米ドル建

                 主としてアジア市場の好配当の株式や高利回りの債券に投資することにより、安定的な収益
      運用の基本方針
                 の確保を目指しています。
      主要投資対象           アジア各国における上場株式を主な投資対象とします。
                 ① 　特に高い配当利回りを持つアジア域内の株式への投資に焦点を当てつつ、安定的なリ
                  ターンを得ることをめざします。ボトムアップの投資方法を通じて、企業の投資価値を見極
                  め、ポテンシャルのある企業の選別が可能となります。
                 ② 　ファンドの投資目的を達成するため、バリュー投資戦略とボトムアップのアプローチを取り
      投資態度            入れています。
                 ③ 　ポートフォリオの銘柄を短期の値動きではなく、長期的なリターンを狙うバイ・アンド・ホー
                  ルド投資手法を採用しています。株式などの投資資産を長期間に渡って持ち続けること
                  で、投資対象が本来持つ成長性を捉えたり、長期的な利益を獲得したりすることにより、投
                  資成果を大きく上げることを目標としています。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　ファンドマネージャーは、低格付（最大                   30 ％）の債券や有価証券に投資することができま
                  す。
                 ② 　ファンドの組み入れ資産は、現預金、短期国債・預金証書・銀行の引受といった短期債
                  券およびその他の固定利付証券を含むことができます。さらに、現金または現金同等物を
                  保有することもできます。
                 ③ 　当ファンドは、上海・香港ストックコネクト（上海・香港の両証取が相互に上場株式の売買
                  注文を取り次ぐ「滬港通」）を通じて中国Ａ株式市場に直接投資することができます。深セ
                  ン・香港ストックコネクト（深セン・香港の両証取が相互に上場株式の売買注文を取り次ぐ
      主な投資制限            「深港通」）を通じて中国Ａ株式市場に直接投資することができます。また、中国                                     A 株アクセ
                  ス商品   (「 CAAP   」 )を通じて中国      A 株市場に間接的に投資することもできます。
                 ④ 　中国   A 株式への投資額上限はポートフォリオのＮＡＶ                      20 ％とします。また単一          CAAP   発行
                  体によって発行された          CAAPs   に投資する上限はポートフォリオのＮＡＶの                    10 ％とします。ま
                  た、中国    B 株式への投資額はポートフォリオ               NAV  の 0 ～ 20 ％の間とします。
                 ⑤ 　補助的な投資としては、商品取引、先物取引、オプション、預託証券、ワラント、転換社
                  債にも投資することができます。またリスクをヘッジする目的に、インデックスと通貨スワップ
                  および為替予約に投資することも認められます。ただし、当ファンドは資産担保証券（資産
                  担保コマーシャル・ペーパーを含む）に投資することができません。
      収益の分配           分配金が自動的に再投資されます。（                   累積投資型）
      信託期間           無期限（    2002  年 9 月 2 日当初設定）
      決算日           毎年  12 月 31 日
                 信託財産の純資産総額に下記の率（年率）を乗じた額
                 運用報酬等：      1.25  ％
      管理報酬等
                 実績報酬：あらかじめ決められた純資産総額の増加部分に対して                               15 ％を実績報酬料金とし
                 ます。
                 投資運用会社：        Value   Partners     Hong   Kong   Limited
                 副投資顧問会社：該当なし
      ファンドの
                 管理事務代行会社：          HSBC   Institutional        Trust   Services     (Asia)    Limited
      関係法人
                 保管会社：      HSBC   Institutional        Trust   Services     (Asia)    Limited
                 インデックスに追随しない脱市場投資                  (ＢＭＡ   )手法を採用しているものの、              MSCI   AC  Asia 
      ベンチマーク
                 (ex-Japan)     Index   を参考にしています。
                 MSCI   AC  Asia    (ex-Japan)     Index   は、  MSCI   Inc.  が開発した指数です。同指数に対する著作
      ベンチマーク
                 権、知的所有権その他一切の権利は                  MSCI   Inc.  に帰属します。また、          MSCI   Inc.  は、同指数の
      について
                 内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
      Ⅲ-15   ．ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人「フィデリティ・ファンズ」が発行する「フィデリティ・

      ファンズ     − インスティテューショナル・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ファンド」のクラス                                               Ⅰ 投
      資証券（円建）
      形態  / 表示通貨        ルクセンブルグ籍証券投資法人               / 日本円建

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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      運用の基本方針           この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
                 主として、中南米、東南アジア、アフリカ、東欧（ロシアを含む）および中東を含む急速な経済
      主要投資対象
                 成長を遂げている国々の企業が発行する株式に投資を行ないます。
                 1 ） ファンドはその純資産において直接的に中国                      A 株、及び    B 株にも投資をすることができま
                  す。
                 2) 参照指数は      MSCI   エマージング・マーケット・インデックスですが、インデックスに含まれな
      投資態度
                  い国・地域、及び企業に投資を行うこともあります。
                 3 ） 当ファンドは、運用部長主催の運用部内ミーティングを持ち、ポートフォリオのレビューを
                  定期的に行います。
      収益の分配           なし
      信託期間           無期限
      決算日           毎年  4 月末
                 管理報酬：     0.80  ％

                 ・その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等
      管理報酬等
                 を表示することができません。
                 ・その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示するこ
                 とができません。
                 投資運用会社：       FIL  ファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
      ファンドの
                 管理会社・管理事務代行会社：               ＦＩＬ・インベストメント・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エ
      関係法人
                 イ
      参照指数           MSCI   エマージング・マーケット・インデックス（税引後配当込み）
                 ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスは、                       MSCI   Inc.  が開発した、新興国を投資対象
                 とするグローバル株式のパフォーマンス測定を目的とする時価総額加重指数です。                                       MSCI   エ
                 マージング・マーケット・インデックスに関する著作権、およびその他知的所有権は                                      MSCI   Inc.
      参照指数
                 に帰属しております。          MSCI   Inc.  が指数構成銘柄への投資を推奨するものではなく、                         MSCI
      について
                 Inc.  は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。                        MSCI   Inc.  は情報の確実性および完
                 結性を保証するものではなく、               MSCI   Inc.  の許諾なしにデータを複製・頒布・使用等すること
                 は禁じられております。
      Ⅲ-16.    アイルランド籍の外国証券投資法人「マン・ファンズ・ピーエルシー」が発行する「マン・ニュー

      メリック・エマージング・マーケッツ・エクイティ」のクラス                                Ⅰ 投資証券（円建）
      形態           アイルランド籍の外国投資法人               / 円建

                 主として、新興国の株式に投資することにより、                      MSCI   エマージング・マーケット・インデックス
      運用の基本方針
                 を上回る投資成果をあげることを追求します。
                                               99/527


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主要投資対象           新興国の株式や株式関連の派生商品を主な投資対象とします。
                 ① 主として、新興国の株式に投資することにより、                      MSCI   エマージング・マーケット・インデック
                  スを上回る投資成果をあげることを追求します。
      投資態度
                 ② 銘柄選択においてはニューメリックが自社開発した定量運用モデルを用います。
                 ③ 資金動向や市況動向等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
                 ① 有価証券（現物に限ります）の空売りは行いません。
                 ② 純資産総額の       10 ％を超える借入れは行いません。
      主な投資制限           ③ 流動性に欠ける資産の組入れは               10 ％以下とします。
                 ④ 他の集団的投資スキームへの投資割合は、純資産総額の                           10 ％以下とします。
                 ⑤ 一発行会社の発行済株式総数の                50 ％を超えて、当該発行会社の株式に投資しません。
      収益の分配           原則として分配は行いません。
                 無期限
      信託期間
                 ※ （ 2015  年 2 月 10 日当初設定　Ｃｌａｓ         s I USD  ）
      決算日           毎年  12 月 31 日
                 信託財産の純資産総額に下記の率（年率）を乗じた額
                 運用報酬等：      0.85  ％
      管理報酬等           事務代行費用等：最大           0.30  ％
                 その他外国投資法人に関する租税、設立費用・登録料、有価証券の売買や先物取引の際
                 に発生する費用等が支払われます。
                 管理会社：マン・アセット・マネジメント（アイルランド）リミテッド
      ファンドの
                 運用会社：ニューメリック・インベスターズ・エルエルシー
      関係法人
                 管理事務代行会社：          BNY   メロン・ファンド・サービシズ（アイルランド）ディーエーシー
      ベンチマーク           MSCI   エマージング・マーケット・インデックス（税引後配当込み）
                 ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスは、                       MSCI   Inc.  が開発した指数です。同指数に
      ベンチマーク
                 対する著作権、知的所有権その他一切の権利は                        MSCI   Inc.  に帰属します。また、          MSCI   Inc.
      について
                 は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
      Ⅲ-17.   ～ Ⅲ-19.   は、  Ⅱ-13.   ～ Ⅱ-15.   に同じ

      Ⅳ.  ＦＷ日本債券セレクト

      Ⅳ-1  ．マニュライフ日本債券アクティブ・ファンド                        M （ FOFs  用）（適格機関投資家専用）
      形態           追加型株式投資信託

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                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 主としてわが国の公社債に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目
      運用の基本方針
                 指して運用を行います。
                 主としてマニュライフ日本債券アクティブ・マザーファンド（以下、「マザーファンド」といいま
      主要投資対象           す。）受益証券に投資します。なお、コマーシャル・ペーパーなど短期金融商品等に直接投
                 資する場合があります。
                 ① マザーファンド受益証券を主たる投資対象とします。
                 ②NOMURA-BPI        総合をベンチマークとして、円建て公社債（ユーロ円債を含む）のうち、主と
                  して投資適格債券に実質的に投資することによって、中長期的に同指標を上回る運用を
                  目指します。
      投資態度
                 ③ マザーファンドの受益証券の組入比率は原則として高位を保ちます。
                 ④ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の
                  準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行われないことが
                  あります。
                 ①NOMURA-BPI        総合をベンチマークとして、円建て公社債（ユーロ円債を含む）のうち、主と
                  して  投資適格債券に投資することによって、中長期的に同指標を上回る運用を目指しま
                  す。
                 ② 運用の効率化をはかるため、債券先物取引やクレジット・デリバティブ取引等のデリバティ
      マザーファンドの
                  ブ等を利用することがあります。
      投資態度
                 ③ 公社債の組入れ比率は原則として高位を維持します。
                 ④ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の
                  準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行われないことが
                  あります。
                 ① 債券への実質投資割合には制限を設けません。
                 ② 外貨建資産への投資は行いません。
      主な投資制限           ③ 有価証券先物取引等の直接利用は行いません。
                 ④ 信用取引、空売り、有価証券の貸付・借入れは行いません。
                 ⑤ 投資信託証券（マザーファンド受益証券を除く）への投資は行いません。
                 ① 分配対象額の範囲
                  繰越控除分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みま
                  す。）等の全額とします。
                 ② 分配対象額についての分配方針
      収益の分配            分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
                  象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
                 ③ 留保益の運用方針
                  収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設けず運用の基
                  本方針に基づき運用を行います。
      信託期間           無期限（    2011  年 3 月 8 日当初設定）
      決算日           毎月  5 日（休業日の場合は翌営業日）
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。
                 ・純資産総額       500  億円以内年      0.33  ％（税抜     0.30  ％）
                 ・純資産総額       500  億円超   1,000   億円以内部分年        0.275   ％（税抜     0.25  ％）
      管理報酬等
                 ・純資産総額       1,000   億円超部分年       0.2145   ％（税抜     0.195   ％）
                 ほかに監査費用、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。
      ファンドの           委託会社：マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社

      関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      ベンチマーク           NOMURA-BPI       総合
                 NOMURA-BPI       総合とは、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が発
                 表しているわが国の債券市場全体の動向を反映する投資収益指数（パフォーマンス）で、一
      ベンチマーク           定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出さ
      について           れます。    NOMURA-BPI       総合は、同社の知的財産であり、同指数に関する一切の権利は同社
                 に帰属します。同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではな
                 く、当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
      Ⅳ-2  ．明治安田日本債券アクティブ・ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）

      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
                 邦貨建ての国債、政府保証債、地方債、利付金融債、社債等を主要投資対象とし
                 ます。このほか、国債先物取引、国債先物オプション取引、選択権付債券売買取
      主要投資対象
                 引（国債店頭オプション取引）、金利先物取引、円金利スワップ取引、クレジット・デ
                 リバティブ取引等を行います。
                 ① 　「 NOMURA-BPI       総合」をベンチマークとして信託財産の成長を目指します。
                 ② 　投資対象は、国債、地方債および特別の法律により法人の発行する債券なら
                   びに委託会社が別に定める格付会社のいずれかより取得時において                                 BBB  格以
                   上の格付けを有する債券およびそれと同等の信用度を有すると判断した債券に
                   加え、国債先物取引、国債先物オプション取引、選択権付債券売買取引、金利
                   先物取引、円金利スワップ取引およびクレジット・デリバティブ取引等とします。
      投資態度
                 ③ 　マクロ経済分析をベースとした金利の方向性予測等に基づき、市況動向やリス
                   ク分散等を勘案して、ポートフォリオの見直しを随時行います。
                 ④ 　デリバティブ取引等の利用はヘッジ目的に限定しません。
                 ⑤ 　大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
                   き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用
                   が行われないことがあります。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　株式への投資は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新
                   株予約権行使等により取得したものに限ります。
                 ② 　株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                        10 ％以下とします。
      主な投資制限
                 ③ 　同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                              10 ％以下としま
                   す。
                 ④ 　外貨建資産への投資は、行いません。
                 ① 　分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価
                   益を含みます。）等の全額とします。
      収益の分配
                 ② 　収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、
                   必ず分配を行うものではありません。
      信託期間           無期限（    2015  年 9 月 9 日当初設定）
      決算日           毎年  2 月 26 日および    8 月 26 日（休業日の場合翌営業日）
                 ① 　信託報酬の総額は、純資産総額に対して年                      0.308   ％（税抜    0.28  ％）以内としま
                   す。
                 ② 　前  ① の信託報酬率は、毎月           10 日（休業日の場合翌営業日）における新発                    10 年
                   固定利付国債の利回り（日本相互証券株式会社発表の終値、未発表の場合は
                   直近終値）に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。
                    （新発   10 年固定利付国債の利回りが）
                    イ．  1 ％未満の場合           … 年 0.198   ％（税抜    0.18  ％）
      管理報酬等
                    ロ．  1 ％以上の場合           … 次に定める率
                    ・純資産総額      500  億円未満　　　年        0.308   ％（税抜    0.28  ％）
                    ・純資産総額      500  億円以上     1,000   億円未満部分　年         0.253   ％（税抜    0.23  ％）
                    ・純資産総額      1,000   億円以上部分　　　年          0.198   ％（税抜    0.18  ％）
                 他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われま
                 す。
      ファンドの           委託会社：明治安田アセットマネジメント株式会社
      関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      ベンチマーク           ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）
                 NOMURA-BPI       総合は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式
                 会社が公表する国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収
      ベンチマーク
                 益指数で、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社の知的財
      について
                 産です。野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、当ファン
                 ドの運用成果等に関し、一切責任はありません。
      Ⅳ-3  ．国内債券スイッチング戦略ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家私募）

      形態            追加型株式投資信託

      運用の基本方針            安定的な収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
      主要投資対象            わが国の国債
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ① 　主としてわが国の国債に投資を行い、安定的な収益の確保と投資信託財産の成長
                   を目指して運用を行います。
                  ② 　運用にあたっては、残存期間               20 年程度以下の年限で構成されるラダー型国債ポー
                   トフォリオの組み入れを高位とすることを基本としつつ、金利上昇が予測される局面で
                   は短期国債や短期金融資産などの低リスク資産の配分比率を高めることにより、金利
      投資態度
                   上昇時の値下がりリスクを抑制することを目指します。
                  ③ 　ラダー型国債ポートフォリオおよび低リスク資産への配分比率の決定は、原則とし
                   て、所定の運用モデル等に基づき行います。
                  ④ 　当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生し
                   た場合には、上記のような運用ができない場合があります。
                  ① 　株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の                           10 ％以下とし、転換社債の
                   転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）
                   の行使により取得したものに限ります。
                  ② 　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託財産
                   の純資産総額の        5 ％以下とします。
                  ③ 　同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の                                 5 ％以下としま
                   す。
      主な投資制限            ④ 　同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、
                   投資信託財産の純資産総額の               10 ％以下とします。
                  ⑤ 　外貨建資産への投資は行いません。
                  ⑥ 　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託
                   財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                           10 ％、合計で     20 ％以内とす
                   ることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規
                   則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
                  ① 分配対象額は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等
                   の全額とします。
      収益の分配
                  ② 分配金額は、基準価額水準や市況動向等を勘案して委託者が決定します。ただし、
                   分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
      信託期間            無期限（    2015  年 9 月 8 日当初設定）
      決算日            毎年  3 月 5 日（休業日の場合翌営業日）
                                              104/527





                                                                                      EDINET提出書類
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ① 　信託報酬の総額は、純資産総額に対して年率                       0.374   ％（税抜    0.34  ％）以内とします。
                  ② 　前  ① の信託報酬率は、毎月           10 日時点    (休業日の場合翌営業日            )（当初設定日から
                   2015  年 10 月 10 日（休業日の場合翌営業日）までの期間については当初設定日の前
                   営業日）における新発          10 年国債の利回り        (日本相互証券株式会社の終値               )に応じて、
                   純資産総額に対して以下の率とします。
                    （新発   10 年国債の利回りが）
      管理報酬等
                    イ．  2 ％未満の場合          … 年率  0.1980   ％（税抜    0.18  ％）
                    ロ．  2 ％以上   3 ％未満の場合       … 年率  0.2420   ％（税抜    0.22  ％）
                    ハ．  3 ％以上   4 ％未満の場合       … 年率  0.2860   ％（税抜    0.26  ％）
                    ニ．  4 ％以上   5 ％未満の場合       … 年率  0.3300   ％（税抜    0.30  ％）
                    ホ．  5 ％以上の場合          … 年率  0.3740   ％（税抜    0.34  ％）
                  他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。
      ファンドの            委託会社：アセットマネジメント              One  株式会社
      関係法人            受託会社：みずほ信託銀行株式会社
      ベンチマーク            該当事項はありません。
      ベンチマーク
                  該当事項はありません。
      について
      Ⅳ-4  ．ネオ・ジャパン債券ファンド（                 FOFs  用）（適格機関投資家専用）

      形態            追加型株式投資信託

      運用の基本方針            安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
      主要投資対象            ネオ・ジャパン債券マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券
                                              105/527







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                                                                           大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ① 　主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の債券に投資し、安定した収
                   益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。
                  ② 　マザーファンドの運用にあたっては、以下の方針を基本とします。
                  　（イ）組入れる債券（国債を除きます。）の格付けは、取得時においてＢＢＢ格相当以上
                    （Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ、Ｓ＆Ｐ、フィッチのいずれかでＢＢＢ－以上またはムーディーズでＢａａ
                    ３以上。これらの格付会社の格付けがない債券のうち委託者が同等の信用力があ
                    ると判断するものを含みます。）とします。
                   ※ 債券への投資に代えて、            CDS  取引を利用することがあります。　
                  　（ロ）債券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                80 ％程度以上に維
                    持することを基本とします。
      投資態度
                  　（ハ）運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、
                    債券の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、マザー
                    ファンドの信託財産の純資産総額を超えることがあります。また、債券先物取引等
                    の売建玉の時価総額が債券の組入総額を超えることがあります。
                  ③ 　マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基
                   本とします。
                  ④ 　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化
                   が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、
                   上記の運用が行なわれないことがあります。
                  ⑤ 　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
                  ① 　主として、わが国の債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を
                   めざします。
                  ② 　組入れる債券（国債を除きます。）の格付けは、取得時においてＢＢＢ格相当以上
                   （Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ、Ｓ＆Ｐ、フィッチのいずれかでＢＢＢ－以上またはムーディーズでＢａａ３
                   以上。これらの格付会社の格付けがない債券のうち委託者が同等の信用力があると
                   判断するものを含みます。）とします。
                   ※ 債券への投資に代えて、            CDS  取引を利用することがあります。　
      マザーファンドの
                  ③ 　債券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                              80 ％程度以上に維持
      投資態度
                   することを基本とします。
                  ④ 　運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、債
                   券の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産
                   の純資産総額を超えることがあります。また、債券先物取引等の売建玉の時価総額
                   が債券の組入総額を超えることがあります。
                  ⑤ 　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化
                   が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、
                   上記の運用が行なわれないことがあります。
                                              106/527



                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ① 　マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
                  ② 　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付
                   社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
      主な投資制限             株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                          10 ％以下とします。
                  ③ 　投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。）
                   への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                       5 ％以下とします。
                  ④ 　外貨建資産への投資は、行ないません。
                  ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等としま
                   す。
      収益の分配            ②  原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基
                   準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額
                   の場合には、分配を行なわないことがあります。
      信託期間            無期限（    2014  年 11 月 14 日当初設定）
      決算日            毎年  6 月 15 日（第   1 計算期間は      2015  年 6 月 15 日まで）（休業日の場合翌営業日）
                  ① 　信託報酬の総額は、純資産総額に対して年率                       0.374   ％（税抜    0.34  ％）以内とします。
                  ② 　前  ① の信託報酬率は、毎月           10 日（休業日の場合翌営業日）（当初設定日から                      2014
                   年 12 月 10 日（休業日の場合翌営業日）までの期間については当初設定日の前営業
                   日）における新発        10 年国債の利回り（日本相互証券株式会社発表の終値）に応じて、
                   純資産総額に対して以下の率とします。
      管理報酬等            （新発   10 年国債の利回りが）
                   イ．  2 ％未満の場合       ……………      年率  0.198   ％（税抜    0.18  ％）
                   ロ．  2 ％以上   3 ％未満の場合       … 年率  0.242   ％（税抜    0.22  ％）
                   ハ．  3 ％以上   4 ％未満の場合       … 年率  0.286   ％（税抜    0.26  ％）
                   ニ．  4 ％以上   5 ％未満の場合       … 年率  0.330   ％（税抜    0.30  ％）
                   ホ．  5 ％以上の場合       ……………      年率  0.374   ％（税抜    0.34  ％）
      ファンドの            委託会社：大和アセットマネジメント株式会社
      関係法人            受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      ベンチマーク            該当事項はありません。
      ベンチマーク
                  該当事項はありません。
      について
      Ⅳ-5  ．大和住銀日本債券アクティブファンド（                      FOFs  用）（適格機関投資家専用）

      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
      主要投資対象           日本債券アクティブ２・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
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                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ① 日本債券アクティブ２・マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の公
                   社債を主要投資対象とし、金利予測およびクレジット判断等に基づきアクティブ
                   に運用を行います。
                  ②NOMURA-BPI        総合指数をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る
                   投資成果を目指します。
                  ③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合がありま
                   す。
                  ④ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リ
                   スクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券
                   指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および
                   金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取
      投資態度
                   引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先
                   物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引を行うことができ
                   ます。
                  ⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リ
                   スクを回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元
                   本を一定の条件のもとに交換する取引を行                      うことができます。
                  ⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リ
                   スクを回避するため、金利先渡取引を行うことができます。
                  ⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リ
                   スクを回避するため、クレジット・デリバティブ取引を行うことができま
                   す。
                  ① わが国の公社債を主要投資対象とし、金利予測およびクレジット判断等に基づき
                   アクティブに運用を行います。
                  ②NOMURA-BPI        総合指数をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る
                   投資成果を目指します。
                  ③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合がありま
                   す。
                  ④ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
                   を回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等
                   先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利にかか
      マザーファンドの
                   るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指
      投資態度
                   数等先物取引、有価証券オプション取引、金利にかかる先物取引および金利に
                   かかるオプション取引と類似の取引を行うことができます。
                  ⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
                   を回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定
                   の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
                  ⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
                   を回避するため、金利先渡取引を行うことができます。
                  ⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
                   を回避するため、クレジット・デリバティブ取引を行うことができます。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①  株式への投資は行いません。
                  ② 　同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、
                   取得時において信託財産の純資産総額の                    10 ％以内とします。
                  ③ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。た
                   だし、親投資信託は除きます。
                  ④ 外貨建資産への実質投資は、行いません。
                  ⑤  有価証券先物取引等は、約款第                18 条の範囲で行います。
                  ⑥  スワップ取引は、約款第            19 条の範囲で行います。
                  ⑦  金利先渡取引は、約款第            20 条の範囲で行います。
                  ⑧  クレジット・デリバティブ取引については、約款第                           21 条の範囲で行いま
      主な投資制限
                   す。
                  ⑨  デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定
                   める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えない
                   こととします。
                  ⑩  一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
                   ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                   ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                   10 ％、合計で      20 ％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
                   合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう
                   調整を行うこととします。
                  毎決算時に、原則として以下の方針に基づいて分配を行います。
                  ① 　分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益（評価損益
                   も含みます。）等の範囲内とします。
                  ② 　収益分配金額は、基準価額水準、市場動向等を勘案して、委託会社が決定し
      収益の分配
                   ます。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
                  ③ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部
                   分と同一の運用を行います。
      信託期間           無期限（    2017  年 9 月 8 日当初設定）
      決算日           毎年  3 月 7 日（休業日の場合翌営業日）
                  ① 　信託報酬の総額は、純資産総額に対して年率                       0.374   ％（税抜    0.34  ％）以内としま
                   す。
                  ② 　前  ① の信託報酬率は、毎月最終営業日の新発                    10 年国債利回り（日本相互証
                   券株式会社発表終値）に応じて以下の通りの料率を翌月の第１営業日の計上分
                   より適用するものとします。
                  （新発   10 年国債の利回りが）
      管理報酬等           イ．２％未満の場合         ……  年率  0.198   ％（税抜    0.18  ％）
                  ロ．２％以上３％未満の場合             ……  年率  0.242   ％（税抜    0.22  ％）
                  ハ．３％以上４％未満の場合             ……  年率  0.286   ％（税抜    0.26  ％）
                  ニ．４％以上５％未満の場合             ……  年率  0.330   ％（税抜    0.30  ％）
                  ホ．５％以上の場合         ……  年率  0.374   ％（税抜    0.34  ％）
                  他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われま
                  す。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ファンドの           委託会社：三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
      関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      ベンチマーク           NOMURA-BPI       （総合）
                  NOMURA     -BPI  （総合）とは日本の債券市場の動向を的確に表すために野村フィ
                  デューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社によって算出される市場指数
                  です。年金運用において、日本の債券市場のベンチマークに多く利用されていま
                  す。
      ベンチマーク
                  NOMURA-BPI      に関する一切の知的財産権その他の一切の権利は野村フィ
      について
                  デューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属しており
                  ます。
                  また、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社
                  は、ファンドの運用成果に対して一切の責任を負うものではありませ
                  ん。
      Ⅳ-6  ．りそな日本債券ファンド・コア・アクティブ（適格機関投資家専用）

      形態            追加型株式投資信託

                  安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運用を行いま
      運用の基本方針
                  す。
                  ＲＭ日本債券コア・アクティブマザーファンド（以下「マザーファンド」と
      主要投資対象            いいます。）の受益証券を主要投資対象とします。（なお、国内の債券に直
                  接投資することがあります。）
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ① 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、ベンチマークである
                   ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券に投資し、ＮＯＭ
                   ＵＲＡ－ＢＰＩ総合を中長期的に上回る投資成果を目指します。なお、Ｎ
                   ＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合で採用されていない債券（ユーロ円債を含む）に
                   投資することがあります。また、市場環境によっては、国債先物取引、国
                   債先物オプション取引等を行うことがあります。
      投資態度            ② マクロ経済動向や金融市場の分析を基に、将来の金融・財政政策等を予想
                   し、金利およびクレジットスプレッドの方向性を予測することによって、
                   ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に対する超過収益の獲得を目指します。
                  ③ 債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                   障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                   事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
                  ① 主として、ベンチマークであるＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されてい

                   る国内の債券に投資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合を中長期的に上回る投
                   資成果を目指します。なお、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合で採用されていな
                   い債券（ユーロ円債を含む）に投資することがあります。また、市場環境
                   によっては、国債先物取引、国債先物オプション取引等を行うことがあり
                   ます。
      マザーファンドの
                  ② マクロ経済動向や金融市場の分析を基に、将来の金融・財政政策等を予想
      投資態度
                   し、金利およびクレジットスプレッドの方向性を予測することによって、
                   ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に対する超過収益の獲得を目指します。
                  ③ 債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ④ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支
                   障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得ない
                   事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合があります。
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                                                                                      EDINET提出書類
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ① 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資
                   割合は、信託財産の純資産総額の                 10 ％以下とします。
                  ② 投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
                   す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                           5 ％以下とします。
                  ③ 外貨建資産への投資は行いません。
                  ④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
                  ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、
      主な投資制限             同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
                   を超えないものとします。
                  ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                   ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                   ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれの
                   区分毎に     10 ％、合計で      20 ％を超えないものとし、当該比率を超えることと
                   なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                   率以内となるよう調整を行うこととします。
                  原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。

                  ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）
                   等とします。
      収益の分配            ② 原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定しま
                   す。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがありま
                   す。
                  ③ 留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
      信託期間            無期限（     2018  年 6 月 21 日当初設定）

      決算日            毎年  6 月 10 日（休業日の場合は翌営業日）

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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  信託報酬率については、毎計算期間開始日の前月の最終営業日における日本
                  相互証券株式会社発表の新発               10 年固定利付国債の利回り（終値）に応じて、
                  以下の率とします。
      管理報酬等            （新発   10 年固定利付国債利回り（終値）が）
                     イ）  1 ％未満の場合　　年率           0.209   ％（税抜     0.190   ％）
                     ロ）  1 ％以上の場合　　年率           0.319   ％（税抜     0.290   ％）
      ファンドの            委託会社：りそなアセットマネジメント株式会社

      関係法人            受託会社：株式会社ＳＭＢＣ信託銀行
      ベンチマーク            NOMURA-BPI      総合
                  「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コ
                  ンサルティング株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を
                  表す投資収益指数で一定の組入基準に基づいて構成された債券ポートフォリ
                  オのパフォーマンスをもとに計算されます。ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の知
      ベンチマーク
                  的財産権とその他の一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コン
      について
                  サルティング株式会社に帰属しています。野村フィデューシャリー・リサー
                  チ＆コンサルティング株式会社は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数の正確
                  性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果
                  等に関して一切責任を負いません。
      Ⅳ-7  ．フィデリティ外国債券アクティブ・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）

      形態           追加型株式投資信託

                 この投資信託は、利息等収入の確保と値上がり益の追求による投資信託財産の長
      運用の基本方針
                 期的な成長を図ることを目的として運用を行ないます。
      主要投資対象           フィデリティ・外国債券・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
                 ・フィデリティ・外国債券・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証
                  券への投資を通じて、世界各国の投資適格債券（除く日本円）を主要な投資対
                  象とし、利息等収入の確保と値上がり益の追求による投資信託財産の長期的な
                  成長を目的として運用を行ないます。
      投資態度
                 ・実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替
                  変動リスクの低減を図ります。
                 ・資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない
                  場合もあります。
                                              113/527


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ・主として世界各国の投資適格債券（除く日本円）に幅広く分散投資を行ないます。
                 ・ブルームバーグ・グローバル総合（日本円除く）インデックス（円ベース）をベンチ
                  マークとします。
                 ・投資を行なう投資適格債券の格付けに関しては、                        Baa  格（ムーディーズ社）または
      マザーファンドの
                  BBB  格（Ｓ＆Ｐ社）以上とします。
      投資態度
                 ・公社債の組入れ比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により
                  弾力的に変更を行なう場合があります。
                 ・資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない
                  場合もあります。
                 ・株式への実質的な直接投資は、原則として行ないません。ただし、転換社債の転
                  換ならびに新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限りま
                  す。）の行使等により取得したものを除きます。
                 ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
                 ・同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内と
                  します。
                 ・投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）
      主な投資制限
                  への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内とします。
                 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                  ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資
                  信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ                               10 ％、合計で
                  20 ％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一
                  般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうことと
                  します。
                 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
                 ・分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含み
                  ます。）等の全額とします。
      収益の分配           ・収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
                  ただし、必ず分配を行なうものではありません。
                 ・留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分
                  と同一の運用を行ないます。
      信託期間           原則無期限（      2021  年 3 月 2 日当初設定）
      決算日           毎年  4 月 30 日（休業日の場合翌営業日）
      信託財産留保額           換金申込受付日の翌営業日の基準価額に                    0.10  ％の率を乗じて得た額
                 純資産総額に対して年           0.4675   ％（税抜    0.425   ％）
      管理報酬等           他に法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等について、年率                                  0.10  ％（税
                 込）を上限としてファンドから支払うことができます。
                                              114/527



                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 委託会社：フィデリティ投信株式会社
      ファンドの           受託会社：三菱       UFJ  信託銀行株式会社　
      関係法人           マザーファンドの運用委託先：              FIL  インベストメンツ・インターナショナル
                               FIL(  ルクセンブルグ）・エスエイ
      ベンチマーク           なし
      ベンチマーク
                 なし
      について
      Ⅳ-8  ．ネオ・ヘッジ付債券ファンド（                 FOFs  用）（適格機関投資家専用）

      形　　　　　　　　　態            追加型株式投資信託

      運用の基本方針            安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
                  ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証
      主要投資対象
                  券
                  ① 　主として、マザーファンドの受益証券を通じて、先進国通貨建て債券に投資
                   し、為替変動リスクを低減するための為替ヘッジを行なうことにより、安定した収
                   益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
                  ② 　マザーファンドの運用にあたっては、以下の方針を基本とします。
                  　（イ）組入れる債券（国債を除きます。）の格付けは、取得時において                                 BBB  格相当
                    以上（   R&I  、 JCR  、 S&P  、フィッチのいずれかで           BBB-  以上またはムーディーズで
                    Baa3  以上）とします。　
                   ※ 当ファンドにおいて先進国通貨とは                 FTSE   世界国債インデックスの構成通貨
                    をいいます。
                  　（ロ）対円で為替ヘッジを行なうことを前提に、各国の長短金利の状況、信用環
                    境、流動性等を考慮しポートフォリオを構築します。
                  　（ハ）債券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                 80 ％程度以
      投資態度              上に維持することを基本とします。
                  　（ニ）運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。この
                    ため、債券の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計
                    額が、マザーファンドの信託財産の純資産総額を超えることがあります。また、
                    債券先物取引等の売建玉の時価総額が債券の組入総額を超えることがあり
                    ます。
                  ③ 　マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持すること
                   を基本とします。
                  ④ 　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
                   変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
                   よっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
                  ⑤ 　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするもので
                   す。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ① 　主として、先進国通貨建て債券に投資し、為替変動リスクを低減するための為
                   替ヘッジを行なうことにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめ
                   ざして運用を行ないます。
                  ② 　組入れる債券（国債を除きます。）の格付けは、取得時において                               BBB  格相当以
                   上（  R&I  、 JCR  、 S&P  、フィッチのいずれかで           BBB-  以上またはムーディーズで             Baa3
                   以上）とします。　
                  ※ 当ファンドにおいて先進国通貨とは                 FTSE   世界国債インデックスの構成通貨を
                    いいます。
                  ③ 　対円で為替ヘッジを行なうことを前提に、各国の長短金利の状況、信用環境、
      マザーファンドの
                   流動性等を考慮しポートフォリオを構築します。
      投資態度
                  ④ 　債券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                              80 ％程度以上に
                   維持することを基本とします。
                  ⑤ 　運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このた
                   め、債券の組入総額および債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、
                   信託財産の純資産総額を超えることがあります。また、債券先物取引等の売建
                   玉の時価総額が債券の組入総額を超えることがあります。
                  ⑥ 　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
                   変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
                   よっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
                  ① 　マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
                  ② 　株式への投資は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新
                   株予約権行使等により取得したものにかぎります。
      主な投資制限            ③ 　株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                          10 ％以下とします。
                  ④ 　投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きま
                   す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                          5 ％以下とします。
                  ⑤ 　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等
                   とします。
      収益の分配            ② 　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準
                   価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の
                   場合には、分配を行なわないことがあります。
      信託期間            無期限（    2014  年 11 月 14 日当初設定）
      決算日            毎年  6 月 15 日（第   1 計算期間は      2015  年 6 月 15 日まで）（休業日の場合翌営業日）
                  信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率                         0.473   ％（税抜    0.43  ％）を乗じ
      管理報酬等            て得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託
                  財産から支払われます。
      ファンドの            委託会社：大和アセットマネジメント株式会社
      関係法人            受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      ベンチマーク            該当事項はありません。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ベンチマーク
                  該当事項はありません。
      について
      Ⅴ.  外国債券セレクト

      Ⅴ-1  ．ブランディワイン外国債券ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）
      形態          追加型株式投資信託

                 当ファンドは、主に「ブランディワイン外国債券マザーファンド」受益証券への投資を通じ
      運用の基本方針          て、主に日本を除く世界の公社債に実質的に投資を行うことにより、信託財産の中長期的
                 成長を目指します。
      主要投資対象          ブランディワイン外国債券マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券
                 ① 　ブランディワイン外国債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、信託財産の
                  中長期的な成長を目指します。
      投資態度          ② 　ブランディワイン外国債券マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維
                  持します。
                 ③ 　資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
                 ① 　主に、日本を除く世界の公社債に投資します。
                 ② 　外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、通貨見通しに基づいて
                  相対的に魅力があると判断される通貨に、為替予約取引等を通じて資産配分することが
                  あります。
      マザーファンドの
                 ③ 　取得時において、原則として              1 社以上の格付機関から投資適格（ＢＢＢ－／Ｂａａ３以上）
      投資態度
                  の長期格付けが付与された、あるいはこれに相当する信用力をもつと運用者が判断する
                  公社債に投資します。
                 ④ 　運用の指図に関する権限をブランディワイン・グローバル・インベストメント・マネジメン
                  ト・エルエルシーに委託します。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                          5 ％以内とします。
                 ② 　新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
                  の 5 ％以内とします。
                 ③ 　同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                    10 ％以内と
                  します。
                 ④ 　投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託
                  財産の純資産総額の          5 ％以内とします。
      主な投資制限
                 ⑤ 　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                 ⑥ 　為替予約の利用及びデリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。
                 ⑦ 　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
                  債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額
                  に対する比率は、原則として、それぞれ                   10 ％、合計で     20 ％以内とすることとし、当該比率
                  を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内
                  となるよう調整を行うこととします。
                 ① 　分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益（マザーファンドの
                  信託財産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。）及
      収益の分配            び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
                 ② 　収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対
                  象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。
      信託期間          無期限（    2014  年 3 月 10 日当初設定）　
                 毎年  3 月 15 日（休業日の場合翌営業日）（第               1 計算期間は      2015  年 3 月 16 日まで）
      決算日
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率                        0.418   ％（税抜    0.38  ％）の率を乗じて得

                 た額とします。他に組入有価証券売買時の売買委託手数料等、その他諸費用（監査費
      管理報酬等
                 用、印刷等費用、受益権の管理事務費用等。純資産総額の年率                               0.05  ％を合計上限額とし
                 ます。）が信託財産から支払われます。
                 委託会社：フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社

      ファンドの          受託会社：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
      関係法人          マザーファンドの投資顧問会社：ブランディワイン・グローバル・インベストメント・マネジメン
                 ト・エルエルシー
      ベンチマーク          該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
      Ⅴ-2  ．ダイワ欧州債券ファンド（               FOFs  用）（適格機関投資家専用）

      形態            追加型株式投資信託

      運用の基本方針            安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主要投資対象            欧州の債券
                  ① 　主として、欧州の先進国の国家機関が発行する残存                          5 年超の先進国通貨建ての債
                   券に投資し、欧州の先進国の債券市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果
                   をめざして運用を行ないます。
                  ② 　運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、債券
                   の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純
                   資産総額を超えることがあります。
      投資態度
                  ③ 　外貨建資産の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                  ④ 　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
                  ⑤ 　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化
                   が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、
                   上記の運用が行なわれないことがあります。
                  ⑥ 　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
                  ① 　株式への投資は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株予
                   約権行使等により取得したものに限ります。
      主な投資制限
                  ② 　株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                        10 ％以下とします。
                  ③ 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等としま
                   す。
      収益の分配            ② 　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額
                   の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合に
                   は、分配を行なわないことがあります。
      信託期間            無期限（    2014  年 9 月 10 日当初設定）
      決算日            毎年  6 月 15 日（第   1 計算期間は、      2015  年 6 月 15 日まで）（休業日の場合翌営業日）
                  信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                       0.308   ％（税抜    0.28  ％）の率を乗じて得
      管理報酬等            た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支
                  払われます。
      ファンドの            委託会社：大和アセットマネジメント株式会社
      関係法人            受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      ベンチマーク            該当事項はありません。
      ベンチマーク
                  該当事項はありません。
      について
      Ⅴ-3  ．ダイワ米国債券ファンド（               FOFs  用）（適格機関投資家専用）

      形態          追加型株式投資信託

      運用の基本方針          安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
      主要投資対象          米国の債券
                                              119/527

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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　主として、米国の国家機関が発行する残存                     5 年超の米ドル建ての債券に投資し、米国
                  の債券市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。
                 ② 　運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、債券の
                  組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総
                  額を超えることがあります。
                 ③ 　外貨建資産の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
      投資態度
                 ④ 　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
                 ⑤ 　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が
                  予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記
                  の運用が行なわれないことがあります。
                 ⑥ 　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
                 ① 　株式への投資は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株予約
                  権行使等により取得したものに限ります。
      主な投資制限
                 ② 　株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                        10 ％以下とします。
                 ③ 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                 ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等としま
                  す。
      収益の分配          ② 　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の
                  水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分
                  配を行なわないことがあります。
      信託期間          無期限（    2016  年 3 月 9 日当初設定）
      決算日          毎年  3 月 15 日（第   1 計算期間は、      2017  年 3 月 15 日まで）（休業日の場合翌営業日）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                       0.2981   ％（税抜    0.271   ％）の率を乗じて得
      管理報酬等          た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払
                 われます。
      ファンドの          委託会社：大和アセットマネジメント株式会社
      関係法人          受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      ベンチマーク          該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
      Ⅴ-4  ．ダイワ／デカ欧州債券アクティブ・ファンド（                         FOFs  用）（適格機関投資家専用）

      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
                 １ .欧州の債券
      主要投資対象
                 ２ .金融商品取引所上場の債券先物取引および債券先物オプション取引
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　主として、欧州の政府、欧州の政府関係機関、欧州の企業、欧州の国際機関が発行す
                  る債券に投資するとともに、欧州の債券先物取引、欧州の債券先物オプション取引を活
                  用することで、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないま
                  す。
                 ② 　先物取引等の買建玉および売建玉の時価総額を合計した額は、信託財産の純資産総
                  額の  200  ％程度を上限とします。なお、オプション取引は先物に換算するものとします。
                 ③ 　投資対象とする銘柄は、取得時において投資適格                          (ムーディーズでＢａａ３以上または
                  Ｓ＆ＰもしくはフィッチでＢＢＢ－以上                 )の格付けを有するものとします。
                 ④ 　デュレーション、イールドカーブ、クレジットスプレッド、国別構成、通貨別構成、債券セク
      投資態度
                  ター別構成等を勘案し、ポートフォリオを構築します。
                 ⑤ 　投資成果の向上を図るため、為替予約取引をヘッジ目的以外で行なうことがあります。
                 ⑥ 　外貨建資産の運用にあたっては、デカ・インベストメント社に運用の指図にかかる権限を
                  委託します。
                 ⑦ 　外貨建資産の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                 ⑧ 　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予
                  想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運
                  用が行なわれないことがあります。
                 ⑨ 　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
                 ① 　株式への投資は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
                  行使等により取得したものにかぎります。
                  株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                       10 ％以下とします。
      主な投資制限
                 ②  投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純
                  資産総額の      5 ％以下とします。
                 ③  外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                 ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
                 ② 　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水
      収益の分配
                  準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を
                  行なわないことがあります。
      信託期間           無期限（    2016  年 9 月 12 日当初設定）
                 毎年  6 月 15 日（休業日の場合翌営業日）
      決算日
                 （第  1 計算期間は      2017  年 6 月 15 日まで）
                 信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に年                          0.4851   ％（税抜    年 0.441   ％）の率を乗
      管理報酬等
                 じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から
                 支払われます。
                 委託会社：大和アセットマネジメント株式会社
      ファンドの
                 受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      関係法人
                 投資顧問会社：デカ・インベストメント                 GmbH
      ベンチマーク           該当事項はありません。
                                              121/527


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
      Ⅴ-5  ．ダイワ中長期世界債券ファンド（                  FOFs  用）（適格機関投資家専用）

      形態            追加型株式投資信託

      運用の基本方針
                  安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
                  世界債券（       5 年超）マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
      主要投資対象
                  す。）の受益証券
                  ① 　主として、マザーファンドの受益証券を通じて、先進国の国家機関が発行す
                   る残存   5 年超の先進国通貨建ての債券に投資し、先進国の債券市場の中長期的
                   な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。
                  ② 　マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持すること
                   を基本とします。
                  ③ 　マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用す
                   ることがあります。このため、マザーファンドにおいて、債券の組入総額およ
      投資態度             び債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超え
                   ることがあります。
                  ④ 　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
                  ⑤ 　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
                   変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
                   よっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
                  ⑥ 　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とす
                   るものです。
                  ① 　主として、先進国の国家機関が発行する残存                        5 年超の先進国通貨建ての債券
                   に投資し、先進国の債券市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざ
                   して運用を行ないます。
                  ② 　運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このた
                   め、債券の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託
      マザーファンドの             財産の純資産総額を超えることがあります。
      投資態度            ③ 　外貨建資産の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本としま
                   す。
                  ④ 　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
                  ⑤ 　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
                   変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
                   よっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ① 　マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
                  ② 　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権
                   付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
                   株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                          10 ％以下とします。
                  ③ 　投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きま
                   す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                           5 ％以下とします。
      主な投資制限
                  ④ 　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ⑤ 　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                   託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ                               10 ％、合計で      20 ％
                   以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人
                   投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                  ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等

                   とします。
      収益の分配            ② 　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基
                   準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額
                   の場合には、分配を行なわないことがあります。
      信託期間            無期限（     2018  年 9 月 10 日当初設定）

      決算日            毎年  5 月 14 日（休業日の場合翌営業日）

                  信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                        0.2981   ％（税抜     0.271   ％）の率を

      管理報酬等            乗じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信
                  託財産から支払われます。
                  委託会社：大和アセットマネジメント株式会社

      ファンドの
      関係法人
                  受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      ベンチマーク            該当事項はありません。

      ベンチマーク
                  該当事項はありません。
      について
      Ⅴ-6  ．フィデリティ外国債券アクティブ・ファンド（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）

      形態          追加型株式投資信託

                 この投資信託は、利息等収入の確保と値上がり益の追求による投資信託財産の長期
      運用の基本方針
                 的な成長を図ることを目的として運用を行ないます。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      主要投資対象          フィデリティ・外国債券・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
                 ・フィデリティ・外国債券・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証
                  券への投資を通じて、世界各国の投資適格債券（除く日本円）を主要な投資対象
                  とし、利息等収入の確保と値上がり益の追求による投資信託財産の長期的な成長
      投資態度            を目的として運用を行ないます。
                 ・実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。
                 ・資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場
                  合もあります。
                 ・主として世界各国の投資適格債券（除く日本円）に幅広く分散投資を行ないます。
                 ・ブルームバーグ・グローバル総合（日本円除く）インデックス（円ベース）をベンチ
                  マークとします。
                 ・投資を行なう投資適格債券の格付けに関しては、                         Baa  格（ムーディーズ社）または
      マザーファンドの
                  BBB  格（Ｓ＆Ｐ社）以上とします。
      投資態度
                 ・公社債の組入れ比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により
                  弾力的に変更を行なう場合があります。
                 ・資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場
                  合もあります。
                 ・株式への実質的な直接投資は、原則として行ないません。ただし、転換社債の転換
                  ならびに新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）
                  の行使等により取得したものを除きます。
                 ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
                 ・同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内とし
                  ます。
      主な投資制限          ・投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）へ
                  の実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内とします。
                 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                  ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信
                  託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ                             10 ％、合計で     20 ％を
                  超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団
                  法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
                 ・分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含み
                  ます。）等の全額とします。
      収益の分配          ・収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。た
                  だし、必ず分配を行なうものではありません。
                 ・留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と
                  同一の運用を行ないます。
      信託期間          原則無期限（      2021  年 3 月 2 日当初設定）
      決算日          毎年  4 月 30 日（休業日の場合翌営業日）
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      信託財産留保額          換金申込受付日の翌営業日の基準価額に                    0.10  ％の率を乗じて得た額
                 純資産総額に対して年           0.4675   ％（税抜    0.425   ％）
      管理報酬等          他に法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等について、年率                                 0.10  ％（税込）
                 を上限としてファンドから支払うことができます。
                 委託会社：フィデリティ投信株式会社
      ファンドの          受託会社：三菱       UFJ  信託銀行株式会社　
      関係法人          マザーファンドの運用委託先：              FIL  インベストメンツ・インターナショナル
                              FIL(  ルクセンブルグ）・エスエイ
      ベンチマーク          なし
      ベンチマーク
                 なし
      について
      Ⅴ-7  ．ウエリントン・グローバル総合債券（除く日本）ファンド　クラスＳ                                     Ｑ 5 受益証券（円ヘッジ無、分

      配金有）（ケイマン籍、円建）
                  ケイマン籍信託型外国投資信託                (受託会社と管理会社との間の信託証書に基づく                       )/ 円

      形態
                  建て
                  ファンドは、グローバル債券（日本を除く）への分散投資を通じ、ブルームバーグ・グロー
      運用の基本方針            バル総合債券指数（除く日本）を上回る長期的な総合収益の確保を目指して運用され
                  ます。
                  ファンドは、世界の発行体の発行する、市場性の高い債券に主に投資します。ファンド
      主要投資対象
                  の保有債券は、市場環境や投資機会の変化に応じ、大きく変わることがあります。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ① ファンドは、ベンチマーク指数に含まれる債券に投資します。
                  ②  指数に含まれない政府、政府関連機関、国際機関の発行する債券、モーゲージ担
                   保証券、社債、アセットバック証券、インフレ連動債券、地方債、トラスト優先証券、そ
                   の他の債券に投資することがあります。
                  ③  現金並びに現金同等物は、投資戦略の遂行の目的で、またはデリバティブ投資の
                   担保として保有することがあります。
                  ④ 現金並びに現金同等物を除いては、円建て債券は組み入れません。
                  ⑤  市場エクスポージャーを得るため、もしくはヘッジを目的として、債券・為替先渡し；
                   債券・為替オプション；金利・債券トータルリターン・クレジットデフォルト・通貨スワップ
                   取引；上場債券・上場為替先物の取引を行うことがあります。ファンドの保有債券・通
                   貨ポジションとは関連しない単独の売建ポジションを取ることもありますが、経済的レ
                   バレッジは取りません。
                  ⑥  管理会社がその流動性について適切であると認めた場合、私募証券、その他の規
                   制証券に投資を行うことがあります。
                  ⑦  管理会社が適切であると認めた場合、管理会社またはその関連会社が運用する他
                   の投資ファンドの持分に投資を行う場合があります。ただし、運用手数料の重複が無
      投資態度
                   い場合に限ります。
                  ⑧ ファンドは通常、グローバル債券市場の国、通貨、セクター、発行体に広く分散投資
                   します。
                  ⑨ ファンドは円建とし、ヘッジ無しクラス受益証券については、通常ヘッジなしとします。
                   ただし、アクティブな通貨戦略に基づき、機を見て選別的に通貨エクスポージャーを
                   ヘッジすることがあります。同様に、ヘッジ有りクラス受益証券において、アクティブな
                   通貨ポジションを除いたファンドの通貨ポジションは通常円ヘッジされます。ヘッジ有
                   りクラス受益証券のヘッジに関わる証券ならびに投資商品は、当該受益証券特有の
                   ものとし、当該ヘッジ取引から生じる実現                   / 評価損益及び費用は、各々のヘッジ有りク
                   ラス受益証券に配分されます。
                  ⑩  ファンドは、ファンドの債券ポジションに関わりなく、対象通貨の売り・買いポジション
                   をアクティブに取ることがあります。
                  ⑪  資金の借り入れは、短期的な資金繰り、特殊なかつ緊急の目的以外には行いませ
                   ん。
                  ⑫ 現在の運用方針は、運用基本方針の達成に最善であると投資運用会社が考える場
                   合には変更されることがあります。ファンドの投資が顕著に変化するような運用方針の
                   重要な変更については、受益者への事前通知が行われます。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ① 　債券デリバティブのエクスポージャーは、ネットではファンドの                               100  ％、グロスでは
                   200  ％を超えないこととします。
                  ② 　同一発行体への投資は、組み入れ時のファンド資産の                           5 ％以内とします。ただし、            1)
                   OECD   諸国、政府関連機関、それらの下部組織、または国際・地域機関や機構が発
                   行・保証する証券、         2) デリバティブ取引のカウンターパーティ、                   3) 投資対象に含まれる
                   投資ファンドについてはこの制限を課しません。
                  ③ ファンド全体のデュレーションは穏やかで、典型的にはベンチマーク指数の                                   ±2  年の
                   範囲内となります。個別銘柄におけるデュレーションの範囲はこれよりも大きくなる場
                   合があります。
                  ④  米ドル、ユーロ、英ポンドの通貨エクスポージャーは、通常、ベンチマーク指数にお
                   ける配分の     ±20  ％以内、日本円およびその他の対象通貨はベンチマーク指数にお
                   ける配分の     ±10  ％以内となることが想定されます。
                  ⑤  ファンドの加重平均格付けは              A-/A3   以上となることが想定されます。発行体の格付
                   けは、スタンダード・アンド・プアーズ社、またはムーディーズ社またはフィッチ社の長
                   期格付けのいずれか高い方を採用します。無格付けの場合は管理会社がそれと同
                   等の信用力であると見なした格付けを採用します。投資適格未満（スタンダード・アン
                   ド・プアーズ社またはムーディーズ社の格付けが                       BBB-/Baa3      未満）の債券、または無
                   格付けの場合で管理会社がそれと同等の信用力であると見なす債券の組み入れ
                   は、ファンド資産の         10 ％以内とします。
                  ⑥ 個別有価証券の空売りは行いません。ただし、デリバティブ取引およびデリバティブ
                   取引と類似のエクスポージャーを提供するために投資運用会社が企図する特定の取
                   引についてはこの限りではありません（例：証券の売りとリバースレポ取引を組み合わ
                   せて行う擬似的な先渡取引など）。
                  ⑦  資金の借り入れは、証券の決済および受益者の換金に対応するための一時的なも
                   のに限って行います。
                  ⑧ ファンドは、時価の取得が困難な証券に投資を行う場合、評価の透明性を確保する
                   方法を規定しています。
                  ⑨  未上場で常時換金可能ではない集団投資スキームへの投資は、ファンド純資産総
                   額の  5 ％以下とします。
                  ⑩  特段の定めがない限り、投資制限は組み入れ時点で適用され、社内のバリュエー
                   ションに基づき計算されます。
      主な投資制限
                  ⑪  同一発行体の債券へのエクスポージャー（デリバティブ取引による債券へのエクス
                   ポージャーを含む）は、以下の適用除外に該当しない限り、ファンドの純資産総額の
                   10%  を超えないこととします。
                  ⑫  同一発行体の株式へのエクスポージャー（デリバティブ取引による株式へのエクス
                   ポージャーを含む）は、ファンドの純資産総額の                      10%  を超えないこととします。
                  ⑬  デリバティブ取引による同一発行体の債券または株式へのエクスポージャーは、以
                   下の適用除外に該当しない限り、ファンドの純資産総額の                            10%  を超えないこととしま
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   す。同一のカウンターパーティへのエクスポージャーはファンドの純資産総額の                                     10%  を
                   超えないこととします。
                  ⑭ （デリバティブ取引によるエクスポージャーを含む）同一発行体の債券および株式へ
                   のエクスポージャーの合計は、以下の適用除外に該当しない限り、ファンドの純資産
                   総額の   20%  を超えないこととします。
                  ⑮  以下の債券へのエクスポージャーについては、上記の投資制限の適用が除外され
                   ます。
                  中央政府、政府機関、中央銀行または地方政府が発行または保証する現地通貨建て
                  債券
                  日本、アイルランド、米国、イタリア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、英
                  国、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、ニュージーラン
                  ド、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、ルクセンブルグ、香港およ
                  び、一般社団法人投資信託協会が認定するその他の国の中央政府、政府機関、中央
                  銀行または地方政府が発行または保証する現地通貨以外の通貨建てである債券
                  国際機関が発行または保証する債券
                  以下の分配コースおよび分配方式により支払います。また必ず分配を行うものではあり

                  ません。
                  分配コース：      Q- 四半期分配コース

      収益の分配            分配方式：     5- 当初の発行価格まで分配（             10,000   円）
                  管理会社の裁量または基準価額                10,000   円までを目安に、各クラス受益証券の持分の

                  ファンド資産から得られたネットインカムとネットキャピタルゲイン（実現益および未実現
                  益）の一部または全部を分配金として払い出す予定です。
                  信託証書の日付（         2005  年 1 月 12 日）から    150  年間。ただし一定の事由の場合、終了する
      信託期間
                  ことがあります。
      決算日            毎年  12 月 31 日
                  運用報酬     0.45  ％（年率）、その他に管理費用がかかります。
      管理報酬等            管理費用には       0.25  ％（年率）の上限を設けていますが、管理会社の裁量により予告なく
                  変更される場合もあります。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  （投資運用会社）ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
      ファンドの            （管理会社）ウエリントン・マネージメント・ファンズ・エルエルシー
      関係法人            （カストディアン）ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー
                  （監査法人）プライスウォーターハウスクーパース
      ベンチマーク            ブルームバーグ・グローバル総合債券指数（除く日本）
                  ブルームバーグ・グローバル総合債券指数（除く日本）は、ブルームバーグが開発、算
                  出、公表を行う指数であり、日本を除く世界の投資適格債券市場のパフォーマンスを示
                  す代表的な指数です。ブルームバーグ（                   BLOOMBERG       ）は、ブルームバーグ・ファイナ
      ベンチマーク
                  ンス・エル・ピー（        Bloomberg     Finance    L.P.  ）の商標およびサービスマークです。ブルーム
      について
                  バーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社またはブルームバーグのライセン
                  サーは、ブルームバーグ・インデックス（                   BLOOMBERG       INDICES    ）に対する一切の独占
                  的権利を有しています。
      Ⅴ-8  ．グローバル・コア債券ファンド（適格機関投資家専用）（ケイマン籍、円建）

      形態           ケイマン籍信託型外国投資信託               / 円建て

                 世界の発行体が発行する主として投資適格の公社債に投資し、ベンチマーク（ブルーム
      運用の基本方針
                 バーグ・グローバル総合インデックス（除く日本円））を上回る投資成果を目指します。
      主要投資対象           世界の発行体が発行する公社債
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　世界の発行体が発行する主として投資適格の公社債に投資し、ベンチマーク（ブ
                  ルームバーグ・グローバル総合インデックス（除く日本円））を上回る投資成果を目指し
                  ます。
                 ② 　ファンドは通常、グローバル債券市場の国、通貨、セクター、発行体に広く分散投資
                  します。
                  ファンドの債券ポジションに関わりなく、投資対象通貨の売り・買いポジションをアクティ
                  ブにとることがあります。
                 ③ 　下記の証券に投資します。
                  （ア）  国債
                  （イ）  政府機関債、地方債、国際機関債を含む政府関連債
                  （ウ）  社債
                  （エ）   カバードボンド、         CMBS   、 CMO   、 CLO/CDO/CBO        、 RMBS   、 Agency    MBS  、
      投資態度
                     REMIC   、 ABS  を含む証券化商品。
                  （オ）   永久債、優先受益信託証券、ティア                 1 証券、資本性証券
                  （カ）  インフレーションリンク債
                  （キ）  変動利付債
                  （ク）  ムーディーズ、       S&P  または   フィッチの格付けがない債券、ただし、その発行体また
                     は保証人がムーディーズ、             S&P  または   フィッチの格付けを取得していること。
                 ④ 　現金または現金同等資産を除き、円建ての証券は組入れません。ファンドはリターン
                  を追求する目的で、金利スワップ、金利フォワード、インフレーションスワップ、通貨ス
                  ワップ、金利先物、債券先物、クレジットデフォルトスワップ、トータルリターンスワップ、
                  通貨フォワード、モーゲージ             TBA  、および上記に関するオプションといった、種々のデリ
                  バティブに投資します。
                 ⑤ 　運用の指図に関する権限を              PGIM   インク、および       PGIM   リミテッドに委託します。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ① 国債・ソブリン債セクターの組入比率には上限を設けません。
                 ②  政府機関債、地方債、および国際機関債セクターの組入比率はファンドの純資産総
                  額の  60 ％を上限とします。
                 ③ ファンドの純資産総額に占める社債セクターの組入比率はベンチマーク対比                                    +50  ％を
                  上限とします。
                 ④  ファンドの純資産総額に占める証券化商品セクターの組入比率はベンチマーク対比
                  +50  ％を上限とします。
                 ⑤ 投資適格未満の債券の組入比率はファンドの純資産総額の                            25 ％を上限とします。
                 ⑥ ファンドの純資産総額に占める新興国市場（高所得と世界銀行に定義されない国。な
                  お、ユーロゾーンを除きます。）債券の組入比率はベンチマーク対比                                 +15  ％を上限とし
                  ます。
                 ⑦ 現金または現金同等資産を除き、円建ての証券は組入れません。
                 ⑧ 証券現物の空売りは、当日中にカバーされる日中の国債空売りを除き、禁止します。
                 ⑨ ファンド借入はファンドの純資産総額の                  10 ％を上限とします。
      主な投資制限
                 ⑩ ファンドの各通貨エクスポージャーのベンチマークからのプラス乖離の合計、マイナス
                  乖離の合計はそれぞれファンドの純資産総額の                       30 ％を上限とします。特に通貨毎の制
                  限を設けません。
                 ⑪ ファンド全体の実効デュレーションのベンチマーク・デュレーションからの乖離は                                      ±2.5
                  年以内とします。
                 ⑫  ジニーメイ、ファニーメイ、フレディマックならびに米国、カナダ、オーストラリア、ドイツ
                  および英国の国債・ソブリン債を除く単一発行体の組入はファンドの純資産総額の
                  10 ％を上限とします。
                 ⑬ ファンド運用者が運用する全ファンドを通じた投資は、いかなる単一発行体（投資法人
                  を含みます。）の発行済み総株式（投資法人の投資口を含みます。）の過半数を超えな
                  いものとします。
                 ⑭  私募証券、非上場証券、流動性の低い証券化商品その他流動性の乏しい資産への
                  投資はファンドの純資産総額の               15 ％を上限とします。
                 ⑮  デリバティブ取引によるデュレーション寄与は合計でファンド全体のデュレーションの
                  50 ％以内とします。
                 ① 　分配対象額は、経費控除後の利子・配当等と売買益（評価益を含みます。）等の全額
                  とします。
      収益の分配
                 ② 　分配金額は投資運用会社とトラスティーが協働し、基準価額水準、市況動向を勘案し
                  て決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
                 信託証書の日付（        2015  年 8 月 11 日）から    149  年間。ただし一定の事由の場合、終了すること
      信託期間
                 があります。
      決算日           毎年  5 月最終営業日またはトラスティーが別途定めた日
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ファンドの純資産総額に下記の率（年率）を乗じた額
                 運用報酬：
                       ・純資産総額最初の          100  億円までの部分         　　　年   0.30  ％
                       ・純資産総額      100  億円超   200  億円までの部分　         年 0.28  ％
                       ・純資産総額      200  億円超   300  億円までの部分         年 0.25  ％
                       ・純資産総額      300  億円超の部分        　　　年   0.15  ％
                 ファンド事務管理費用（トラスティー報酬、名義書換代理人報酬、事務管理人報酬のう
                 ち、各費目のファンド純資産額比例部分をいいます。）
      管理報酬等
                 上限：純資産総額に対し            0.08%   （年率）   ※
                 下限：年額     4 万米ドル
                 その他、ファンドにかかる運用報酬および事務の処理等に要する諸費用（カストディ費
                 用、監査費用、法律顧問への報酬、印刷費用等を含みます）は、ファンドより実費にて支
                 払われます。また、この他有価証券売買時の売買委託手数料等取引に要する費用、ファ
                 ンド資産およびその収益に関する租税等もファンドの負担となります。
                 ※ ファンド事務管理費用に上限は設けておりますが、投資環境・市場によっては、変更さ
                 れる場合があります。
                 （投資運用会社）        PGIM   ジャパン株式会社
                 （再委託先）      PGIM   インク、   PGIM   リミテッド
      ファンドの           （トラスティー）ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー（ケイマン）リミテッド
      関係法人           （アドミニストレーター）ブラウン・ブラザーズ・ハリマン＆                          Co.
                 （カストディアン）ブラウン・ブラザーズ・ハリマン＆                       Co.
                 （監査法人）      KPMG   ケイマン・アイランズ
      ベンチマーク           ブルームバーグ・グローバル総合インデックス（除く日本円）
                 ブルームバーグ・グローバル総合インデックス（除く日本円）は、ブルームバーグが開発、
                 算出、公表を行う指数であり、日本を除く世界の投資適格債券市場のパフォーマンスを示
                 す代表的な指数です。ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商
      ベンチマーク
                 標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係
      について
                 会社またはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・インデックスに対する一
                 切の独占的権利を有しています。
      Ⅴ-9  ．ブルーベイ欧州総合債券ファンド（ケイマン籍、円建）

      形態          ケイマン籍信託型外国投資信託　                / 　円建て

      運用の基本方針          信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
                ブルームバーグ・ユーロ総合債券インデックスをベンチマークに、主に欧州の投資適格債
      主要投資対象
                券への投資を行います。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ① ブルームバーグ・ユーロ総合債券インデックスに対して超過収益の獲得を目指します。
                ②EU   諸国で発行された投資適格債に少なくとも純資産額の                          2/3  以上投資します。
                ③EU   以外の国で発行された投資適格債に対して純資産額の                          1/3  まで投資可能とします。
      投資態度          ④B-/B3    以上で投資適格未満の債券に対して純資産額の                       15 ％まで投資可能とします。
                ⑤ 少なくとも純資産額の          2/3  以上は、欧州通貨資産とします。
                ⑥ 為替変動リスクに関しては、外貨建て資産について円に対する為替ヘッジを原則行いま
                  せん。
                ① 株式および投資信託への投資は行いません。
                ② 日本を国籍とする発行体の発行する債券への投資は行いません。
                ③ 容易に換金できない私募形式で販売された有価証券や非上場証券など非流動性資産
      主な投資制限
                  に対する投資は純資産額の             15 ％を超えないものとします。ただし                144A  証券や上場される
                  ことが表明された或いは上場予定にある証券についてはこの限りではありません。
                ④ 現物債券の売り建ては行いません。
      収益の分配          分配無し
                2160  年 11 月 15 日  但し一定の事由の場合、終了することがあります。
      信託期間
                毎年  6 月最終ファンド営業日
                （ファンド営業日は、土日、ロンドンあるいはニューヨークの銀行休業日、そして                                     12 月 24 日を
      決算日
                除く平日）
                ただし、第１計算期間は当初設定日～                  2016  年 6 月 30 日
                運用報酬および費用は以下の通りとなります。
                ・運用報酬　      0.34  ％
      管理報酬等
                ・管理手数料（カストディ費用、管理・受託報酬等）                       0.15  ％
                その他の費用として、有価証券の売買や先物取引の際に発生するブローカー手数料等、
                監査費用、法定費用等は実費で信託財産から支払われます。
                管理会社：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン＆                    Co
      ファンドの          受託会社：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー（ケイマン）・リミテッド
      関係法人          運用会社：     RBC  グローバル・アセット・マネジメント（                UK  ）リミテッド
                資産保管会社：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン＆                       Co
      ベンチマーク          ブルームバーグ・ユーロ総合債券インデックス
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ・ブルームバーグ・ユーロ総合債券インデックスはユーロ建てで発行されるまたは欧州通貨
                  統合（   EMU  ）に参加する      16 ヵ国の政府による旧通貨建てで発行されていた債券から構
                  成。
                ・全ての債券は投資適格級格付けであり、残存年数は少なくとも１年以上であることが必要
                  であり、転換社債や変動利付債、永久債やワラント債、ストラクチャード商品は対象外。ま
                  たドイツの準ローン証券についても売買上の制約や非上場に伴い流動性に欠けることを
                  背景に対象外。
      ベンチマーク
                ・発行国についての定めはなく、ユーロ圏外の発行体であっても同インデックス組入基準を
      について
                  満たすようであれば組入対象。
                ・ブルームバーグ（          BLOOMBERG       ）は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー
                  （ Bloomberg     Finance    L.P.  ）の商標およびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナ
                  ンス・エル・ピーおよびその関係会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）またはブ
                  ルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・インデックス（                                  BLOOMBERG
                  INDICES    ）に対する一切の独占的権利を有しています。
      Ⅴ-10   ．ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ－ダイワ・コア・ボンド・ストラテジー・ファンド

      （ノンヘッジ・クラス）（ケイマン籍、円建）
       形態           ケイマン籍の外国投資信託             / 円建

                   米ドル建ての複数種別の債券等に投資することで、トータルリターンの最大化を
       運用の基本方針
                   目指します。
                   米ドル建ての複数種別の債券等（国債、政府機関債、地方債、投資適格社債、
       主要投資対象           ハイ・イールド社債、新興国債券、資産担保証券、バンクローン、                               MBS  、優先証
                   券、劣後債、転換社債、債券              ETF  等）
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   ① 主として米ドル建ての複数種別の債券等に投資し、利子収入と値上がり益の
                    適切と考えられる組み合わせによりトータルリターンの最大化を目指します。
                   ② 運用にあたっては、以下の点に留意します。

                   （ a ）　マクロ経済分析を活用した投資テーマの発掘および債券等の各種別内の
                     個別銘柄分析による魅力的な銘柄の発掘につとめます。
                   （ｂ）　各種別間、銘柄間の相対的な価値の分析を活用し、投資対象の評価を行
                     なうことでポートフォリオを構築します。
                   （ｃ）　投資対象の徹底的な分析を重視することで、特定インデックスの債券等の
                     種別や銘柄にとらわれない運用を行ないます。
       投資態度
                   ※ 米ドル以外の通貨建資産に投資する場合もあります。この場合、原則として実
                     質的に米ドル建てとなるよう為替取引を行ないます。
                   ③ 為替変動リスクを回避するための対円での為替ヘッジは原則として行ないませ

                     ん。
                   ④ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想される

                    とき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の
                    運用が行なわれないことがあります。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   a. 投資運用会社は、ファンドのために、純資産総額の                         50 ％を超える部分を金融
                    商品取引法第       2 条 1 項に規定される「有価証券」に投資します。
                   b. 管理会社および管理会社を代理する投資運用会社のいずれも、ファンドの勘
                    定において以下を行うことはできません。
                    ① 有価証券の空売りを行うこと。
                    ② 受益者の利益を損なうような取引またはファンドの資産の適正な運用を害す
                     るような取引（管理会社または受益者以外の第三者の利益をはかる目的で
                     行う取引を含みますが、これに限りません。）を行うこと。
                    ③ 即時に換金することのできない流動性に欠ける資産に対し、純資産総額の
                     15 ％を超えて投資を行うこと（価格決定の透明性を確保する方法が採られ
                     ている場合は、この限りではありません。）。
                    ④ 投資会社ではない同一銘柄の議決権付株式を取得した結果、管理会社が
                     運用するすべての集団投資ファンドにより保有される当該銘柄の議決権付
                     株式総数が当該銘柄の発行済議決権付株式総数の                         50 ％を超えることとな
                     る場合に、かかる取得を行うこと。
                    ⑤ 後記「借入方針」の項に記載する借入方針に基づく借入れ以外の一切の借
                     入れを行うこと。借入れは、ファンドの資産により全額担保され、ファンドのた
                     めにのみ実施されます。
                    ⑥ 投資信託または投資会社の利害関係者に対し投資を行うこと。
                    ⑦ 単一銘柄の株式または単一の投資信託の受益証券の保有総額（以下「株
                     式エクスポージャー」といいます。）が純資産総額の                         10 ％を超えることとなる
                     場合に（かかる株式エクスポージャーは、日本証券業協会のガイダンスに従
                     い計算されます。）、かかる株式または受益証券を保有すること。
                    ⑧ 単一のカウンターパーティーに対しデリバティブ・ポジションを保有した結
                     果、かかるデリバティブ・ポジションから当該カウンターパーティーに対し発
                     生する純エクスポージャー（以下「デリバティブ・エクスポージャー」といいま
                     す。）が純資産総額の          10 ％を超えることとなる場合に（かかるデリバティブ・エ
                     クスポージャーは、日本証券業協会のガイダンスに従い計算されます。）、
                     かかるポジションを保有すること。
                    ⑨ 単一の法主体により発行され、取り決められ、または引き受けられた                                (A) 有価
                     証券（上記     ⑦ に規定する株式または受益証券を除きます。）、（                       B ）金銭請求
                     権（上記    ⑧ に規定するデリバティブを除きます。）および（                       C  ）匿名組合出資
                     持分の保有総額（以下、総称して「債券エクスポージャー」といいます。）が
                     純資産総額の       10 ％を超えることとなる場合に（かかる債券エクスポージャー
                     は、日本証券業協会のガイダンスに従い計算されます。）（注：担保付取引
       主な投資制限
                     の場合はかかる担保の評価額は、発行体等に対する支払義務が存在する
                     場合はかかる支払義務の額を控除します。）、かかる有価証券、金銭請求
                     権または匿名組合出資持分を保有すること。
                    ⑩ 単一の発行体またはカウンターパーティーへの株式エクスポージャー、債
                     券エクスポージャーおよびデリバティブ・エクスポージャーの総額が純資産
                     総額の   20 ％を超えることとなる場合に、かかる発行体またはカウンターパー
                     ティーに対するポジションを保有すること。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    ⑪ 管理会社または投資運用会社が決定する合理的な方法により事前に計算
                     される額が純資産総額を超えることとなる場合に、デリバティブ取引または
                     その他の類似取引を行うこと。本                ⑪ において、デリバティブ取引またはその
                     他の類似取引を管理する方法は、
                     （ A ）標準的手法を参考的に用いたリスク・ウェイトが純資産総額の                             80 ％以内
                      となる市場リスク相当額算出方法、
                     （ B ）内部格付手法（        VaR  手法）を参考的に用いたリスク・ウェイトが純資産総
                      額の  80 ％以内となる市場リスク相当額算出方法、または
                     （  C  ）欧州連合のＵＣＩＴに適用される規則に基づく方法
                      につき管理会社もしくは投資運用会社がファンドのために決定する合理
                      的な方法であるとみなされる。
                    ⑫ ファンドは、投信協会の「デリバティブ取引等に係る投資制限に関するガイ
                     ドライン」（以下「投信協会規則」といいます。）によると純資産総額の                                10 ％超
                     に相当する単一発行体の債券、その他の債務証券またはデリバティブの原
                     証券（投資信託協会により制定された投資信託等の運用に関する規則第
                     17  条の２第２項第２号に規定される機関により発行され、または保証される
                     債務を除きます。）にさらされてはなりません。投信協会規則によると、ショー
                     ト・デリバティブ・エクスポージャーは、本制限では考慮されません。
                   * 借入方針：借入残存総額が借入時における純資産総額の                            10 ％を超えないこと

                    を条件とします。
                   ただし、特別の緊急事態（ファンドと別のシリーズ・トラスト、投資ファンドまたはそ
                   の他の種類の集団投資スキームの合併を含みますが、これに限りません。）によ
                   りかかる制限を一時的に超える場合は、この限りではありません。投資運用会社
                   は、信用枠を設定することにより、かかる資金調達および借入れを行うことができ
                   ます。リバース・レポ契約およびリバース・レポ取引は、レバレッジまたは借入れを
                   構成しません。ファンドは、レポ契約（有価証券と引き換えに現金を貸し付けるも
                   の）を締結することもでき、これは、借入制限には考慮されません。
                   ① 管理会社は、通常、債券ポートフォリオの最終利回り、各分配計算期間に対応
                    するその他の報酬、経費および費用を含みますが、これらに限らない要因を
                    考慮した上で、分配金額を決定します。ただし、特定の分配計算期間につい
                    て分配が行なわれない場合もあります。
       収益の分配
                   ② 管理会社は、配当収益ならびに実現および未実現の利益をもとに分配を行う
                    ことを目指します。ただし、関連するコースに帰属する元本から分配を行なうこ
                    ともあります。　
                   ③ 分配金は再投資されます。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   ファンドは、      2025  年 8 月 17 日　（ただし、管理会社が、かかる日の延長を事前に決
                   定し、受託会社に書面により通知した場合を除く。かかる場合、ファンドは同一の
                   方法で再延長されない限り、かかる延長された日に終了）に強制買戻しされま
                   す。
       信託期間
                   また、いずれかの評価日において、（                 a) ファンドの純資産が         30 億円（または米ドル
                   での  30 億円相当額）を下回り、管理会社が、ファンドの終了を決定する場合、ま
                   たは  (b) 受託会社および管理会社によってファンドの終了が決定された場合のい
                   ずれか最初に発生した時点で終了します。
       決算日           毎年  9 月 30 日
                   純資産総額に対して、年率             0.615   ％程度
                   ただし、この他に「ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ－ダイワ・コア・ボンド・
       管理報酬等           ストラテジー・ファンド」全体に対して、固定報酬として年額                           10,000   米ドルがかかり
                   ます。また、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、ファンドの運
                   営に必要な各種経費等がかかります。
                   管理会社：ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド（ケイマン）
                   受託会社：インタートラスト・トラスティー（ケイマン）リミテッド
       ファンドの
                   投資運用会社：グッゲンハイム・パートナーズ・インベストメント・マネジメント・エル
       関係法人
                   エルシー
                   管理事務代行会社・資産保管会社：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・コー
       ベンチマーク           ブルームバーグ米国総合指数

                   ブルームバーグ米国総合指数は、米ドル建て投資適格の固定利付で課税対象
                   となる社債市場全般を対象としたフラグシップ・ベンチマークです。当指数は、米
                   国国債、政府機関債および社債、                MBS(   固定金利およびハイブリッド             ARM  型エー
                   ジェンシー・パススルー証券             )、 ABS  、 CMBS(   エージェンシーおよびノン・エージェ
       ベンチマーク           ンシー   )を含んでいます。
       について           ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標お
                   よびサービスマークです。ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーお
                   よびその関係会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）またはブ
                   ルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・インデックスに対する
                   一切の独占的権利を有しています。
      Ⅴ-11   ．アイルランド籍の外国投資法人「ロード・アベット・グローバル・ファンズ・                                         I ・ピーエルシー」の

      サブファンドである「ロード・アベット・ハイイールド・ファンド」の「クラス                                          Ⅰ －円建て累積投資クラ
      ス」
       形態            アイルランド籍外国投資法人              / 円建て

                   高水準のインカム収益と投資元本の成長を通じ高水準のトータル収益を追求す
       運用の基本方針
                   ることを目的とします。
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                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   主要投資対象は、ハイ・イールド債券（通称低格付け債又はジャンク債。普通株
       主要投資対象            式への転換権や購入請求権をもつ債券を含む）を中心に、バンクローン、転換
                   社債、優先証券、モーゲージ債、アセットバック債等と致します。
                   ① ファンドはアクティブ運用に基づく分散したポートフォリオを組成し、高水準の
                    インカム収益と投資元本の成長を通じてトータル収益を追求します。
                   ② インカム収益に加え、信用リスクの低下が想定されるときには、ハイ・イールド
                    債の特に低格付け債券への投資を通じ、より高いリターンを追求します。
                   ③ ファンドは、分散投資、銘柄分析、さらには投資環境分析を通じ投資リスクの
       投資態度
                    低減を図ります。
                   ④ ファンドは債券発行体の経営者の資質、信用リスク、業界内での競争優位
                    性、業界動向さらにはマクロ経済動向等の分析を通じたボトムアップ手法で
                    投資銘柄を選定します。
                   ⑤ ファンドは積極的な銘柄入替を実施します。
                   ① 非米国発行体により発行された米ドル建て以外の債券への投資は                                20 ％を上
                    限とします。
                   ② 同一業種への投資は          25 ％を上限とします。但しこれにはモーゲージ債、米国
                    政府や政府機関の発行する債券は含みません。
       主な投資制限
                   ③ バンクローンへの投資は            10 ％を上限とします。
                   ④ デリバティブへの投資は、レバレッジ率がファンドの純資産の                             100  ％を越えな
                    い範囲で可能とします。
                   ⑤ 保有債券からの転換やコーポレートアクションにより受領した場合には普通株
                    式の保有も可能とします。
       収益の分配            無分配
                   無期限（    2019  年 3 月 6 日設定    クラス   I– 円建て累積投資クラス）
       信託期間
       決算日            1 月 31 日
                   投資顧問会社報酬：年率            0.60  ％
                   管理事務代行および保管報酬：年                0.15  ％を上限とします。
                   その他の諸費用：管理会社報酬、登録・名義書換事務代行報酬及び受益者
       管理報酬等            サービス報酬のほか、ファンドにかかる事務の処理等に要する諸費用（監査費
                   用、法律顧問への報酬、印刷費用等を含みます。）は、ファンドより実費にて支
                   払われます。また、その他、有価証券売買時の売買委託手数料等取引に要す
                   る費用、信託財産に関する租税等もファンドの負担となります。
                   管理会社：     Lord   Abbett    (Ireland)    Ltd.
                   投資顧問会社：       Lord,   Abbett    & Co.  LLC
       ファンドの
                   管理事務代行会社：           Brown   Brothers     Harriman     Fund   Administration       Services
       関係法人
                   (Ireland)    Limited
                   保管会社：     Brown   Brothers    Harriman     Trustee    Services    (Ireland)    Limited
       ベンチマーク            該当事項はありません。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ベンチマーク
                   該当事項はありません。
       について
      Ⅴ-12   ．ルクセンブルグ籍の外国投資法人「リーガル・アンド・ジェネラル・                                      SICAV   」が発行する「        L&G  グ

      ローバル総合債券ファンド（除く日本）」のクラス                           C  投資証券（円建）
      形態  / 表示通貨        ルクセンブルグ籍の外国投資法人                / 円建て

      運用の基本方針           長期的な投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
      主要投資対象           主に、世界の異なる通貨建ての投資適格債券等に投資します。
                 ① 主に、世界の異なる通貨建ての投資適格債券（社債、仕組債、カバードボ

                   ンド、資産担保証券、モーゲージ証券、国債等）に投資します。ただし、投
                   資する債券等はファンドの目論見書に規定する「譲渡可能証券」もしくは
                   「短期金融市場商品」に該当するものとします。
                 ② ブルームバーグ・グローバル総合インデックス（除く日本円・円ベース）をベ
                   ンチマークとしますが、ベンチマークに含まれない企業、セクター、地域の
                   債券等に投資を行うことができます。したがって、ファンドのパフォーマンス
                   はベンチマークのパフォーマンスから大きく乖離する場合があります。な
      投資態度
                   お、ベンチマークはファンドとのパフォーマンス比較のために利用されま
                   す。
                 ③ 投資目的や資金フロー及び市場動向等を勘案し、補助的に預託証券等の
                   現金同等金融商品に投資する場合があります。
                 ④ 為替取引・為替予約取引、              ETF  、債券・金利先物取引、金利スワップ、クレ
                   ジットデフォルトスワップ並びにそれらを原資産とするオプション取引等のデ
                   リバティブ商品に投資することができます。なお、これらの取引はヘッジ目
                   的に限定しません。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ・通常、純資産額の          70%  以上を、世界各国の債券に投資します。
                 ・資産担保証券及びモーゲージ証券への投資比率は、純資産額の                                 20 ％を上
                 限とし、集団投資スキームを通じて投資することがあります。
                 ・流動性のある現金同等金融商品への投資比率は通常、純資産額の                                   20 ％を
                 上限とします。ただし、市場環境に鑑み、投資家の利益に資すると判断される
                 場合は、一時的に当該上限を超える場合があります。
                 ・集団投資スキームへの投資比率は、純資産額の                         20 ％を上限とします。
                 ・原則として、取得時において                1 社以上の格付け機関から投資適格（スタン
      主な投資制限
                 ダード   & プアーズ社、フィッチ社により               BBB  －、ムーディーズ         /iBoxx   社により
                 Baa3  ）以上の格付けが付与された、あるいはこれに相当する信用力を有する
                 と運用者が判断する公社債等を主な投資対象とします。
                 ・ファンドの組み入れ債券等が、投資適格から格下げされた場合は、原則とし
                 て 30 日以内に当該債券等を売却します。
                 ・「シェールエネルギー」及び「北極圏資源開発」において重要な収益を計上
                   している発行体、並びに石炭及びオイルサンド事業に新たな投資をしてい
                   る発行体の債券等を投資対象から除外します。
      収益の分配           なし
      信託期間           無期限
      決算日           毎年  12 月 31 日
                 信託財産の純資産総額に下記の率（年率）を乗じた額
                 運用報酬等：      0.29  ％
      管理報酬等
                 事務代行費用等：最大           0.06  ％
                 その他外国投資法人にかかる租税、有価証券の売買や先物取引の際に発生す
                 る費用等が支払われます。
                 管理会社：     LGIM   マネージャーズ（ヨーロッパ）リミテッド
      ファンドの
                 運用会社：リーガル・アンド・ジェネラル・インベストメント・マネジメント・リミテッド
      関係法人
                 管理事務代行会社：ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズ                             SE
      ベンチマーク           ブルームバーグ・グローバル総合インデックス（除く日本円・円ベース）
                 ブルームバーグ・グローバル総合インデックス（除く日本円・円ベース）は、ブルー
                 ムバーグが開発、算出、公表を行う指数であり、日本を除く世界の投資適格債券
                 市場のパフォーマ         ンスを示す代表的な指数です。ブルームバーグは、ブルーム
      ベンチマーク
                 バーグ・ファイナンス・           エル・ピーの商標およびサービスマークです。ブルーム
      について
                 バーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社またはブルームバーグのラ
                 イセンサーは、ブルームバーグ・イ                 ンデックスに対する一切の独占的権利を有し
                 ています。
      Ⅵ.  外国債券ＥＭ       +

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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      Ⅵ-1  ．Ｔ．ロウ・プライス新興国債券オープンＭ（                        FOFs  用）（適格機関投資家専用）
      形態           追加型株式投資信託

                 主として新興国の政府および政府機関等の発行する米ドル建ての債券を中心に実質的に
      運用の基本方針           投資を行うことにより、安定的かつ高水準のインカム収益の確保と信託財産の長期的な成長
                 をめざして運用を行います。
      主要投資対象           新興国債券マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券
                 ① 　新興国債券マザーファンドを通じて、主として新興国の政府および政府機関等の発行
                  する米ドル建ての債券を中心に投資します。（米ドル建て以外の資産に投資する場合が
                  あります。）
                 ②  JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイ
                  ド（円換算）をベンチマークとします。
                 ③ 　実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                 ④ 　資金動向、市況動向等によっては、あるいはやむを得ない事情が発生した場合には上
                  記のような運用ができない場合があります。
                 ⑤ 　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避
                  するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価
      投資態度
                  証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、金利にかかる先物取引および金利にかか
                  るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物
                  取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかる選択権取引、金
                  利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引を行うことができま
                  す。
                 ⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避す
                  るため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
                  条件のもとに交換する取引を行うことができます。
                 ⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避す
                  るため、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことができます。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　主として新興国の政府および政府機関等の発行する米ドル建ての債券を中心に投資し
                  ます。（米ドル建て以外の資産に投資する場合があります。）
                 ② JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイ
                  ド（円換算）をベンチマークとします。
                 ③ 組入れ外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                 ④ 運用の指図に関する権限をティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッドに委託し
                  ます。
                 ⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間、残存元本等によっては、上記のような運用ができ
                  ない場合があります。
                 ⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避す
      マザーファンドの
                  るため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証
      投資態度
                  券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかる選択権取引、金利にかかる先
                  物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取
                  引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨
                  にかかる選択権取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似
                  の取引を行うことができます。
                 ⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避す
                  るため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
                  条件のもとに交換する取引を行うことができます。
                 ⑧ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避す
                  るため、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことができます。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　株式への実質投資割合は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新
                  株予約権行使により取得したものに限り、取得時において信託財産の純資産総額の                                        5 ％
                  以内とします。
                 ② 　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財
                   産の純資産総額の         5 ％以内とします。
                 ③ 　同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％
                  以内とします。
                 ④ 　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時にお
                  いて信託財産の純資産総額の               5 ％以内とします。
                 ⑤ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得
                  時において信託財産の純資産総額の                  10 ％以内とします。
                 ⑥  投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                               5 ％以内とします。ただ
                  し、親投資信託は除きます。
      主な投資制限
                 ⑦ 　外貨建資産への実質投資には制限を設けません。
                 ⑧ 　有価証券先物取引等は、約款第                21 条の範囲で行います。
                 ⑨ スワップ取引は、約款第           22 条の範囲で行います。
                 ⑩  金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引は、約款第                                 23 条の範囲で行い
                  ます。
                 ⑪  金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引は、約款第                                 23 条の範囲で行い
                  ます。
                 ⑫ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
                  債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総
                  額に対する比率は、原則として、それぞれ                    10 ％、合計で     20 ％以内とすることとし、当該比
                  率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以
                  内となるよう調整を行うこととします。
                 毎決算時に、原則として以下の方針に基づいて分配を行います。
                 ① 　分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益（評価損益も含みま
                  す。）等の範囲内とします。
      収益の分配           ② 　収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託者が決定します。ただ
                  し、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
                 ③ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一
                  の運用を行います。
      信託期間           無期限（    2007  年 8 月 10 日当初設定）
      決算日           毎月  5 日（休業日の場合翌営業日）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                        0.649   ％（税抜    0.59  ％）の率を乗じて得た
      管理報酬等           額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払わ
                 れます。
                 委託会社：三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
      ファンドの
                 受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      関係法人
                 （マザーファンドの投資顧問会社：ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド                                        )
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド
      ベンチマーク
                 （円換算）
                 JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイドと
                 は J.P.  Morgan    が公表する債券指数で、新興国が発行する米ドル建て国債等を対象としてい
                 ます。
                 JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド
      ベンチマーク
                 （円換算）とは、米ドルベースの               JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グ
      について
                 ローバル・ダイバーシファイドを三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社が円換算したもの
                 です。
                 ※ 同インデックスに関する著作権等の知的財産権およびその他一切の権利は                                    J.P.  Morgan
                 に帰属します。また、同社は当ファンドの運用に関して責任を負うものではありません。
      Ⅵ-2.   ～ Ⅵ-10.   は、  Ⅴ-1.   ～ Ⅴ-9.   に同じ

      Ⅵ-11   ．エマージング・マーケット債券ファンド（適格機関投資家専用）（ケイマン籍、円建）

       形態          ケイマン籍信託型外国投資信託　                / 　円建て

                  新興国の政府および政府機関等の発行するハードカレンシー建ての債券等を主要投資
       運用の基本方針          対象とし、ベンチマーク（            JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グロー
                  バル・ダイバーシファイド（円ヘッジなし））を上回る投資成果を目指します。
                  新興国の政府および政府機関等の発行するハードカレンシー建ての債券等を主要投資
       主要投資対象
                  対象とします。
                  ① 新興国の政府および政府機関等の発行するハードカレンシー建ての債券等を主要投
                   資対象として、利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を目指します。
                  ② 現金または現金同等資産を除き、円建ての証券は組入れません。
                  ③ 収益確保を目的として、現地通貨建ての新興国債券等へ投資する場合もあります。
                  ④ 収益確保を目的として、各種デリバティブ取引を活用する場合があります。
       投資態度
                  ⑤ 大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還
                   の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれな
                   いことがあります。
                  ⑥PGIM    ジャパンは運用の指図に関する権限を                   PGIM   インク、および       PGIM   リミテッド両社に
                   委託します。
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                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ① ハードカレンシー建て新興国債券の組入比率は、ファンドの純資産総額の                                   75 ％を下限
                   とし、  100%  を上限とします。
                  ② 新興国ソブリン債、新興国準ソブリン債の組入比率は、ファンドの純資産総額の                                      85 ％を
                   下限とし、     100%  を上限とします。
                  ③ 現地通貨建て新興国債券の組入比率は、ファンドの純資産総額の                                 25 ％を上限としま
                   す。
                  ④ 単一の現地通貨比率はファンドの純資産総額の                       ±20  ％を上限とします。
                  ⑤ ファンドの純資産総額に占める新興国社債セクターの組入比率は、ファンドの純資産総
                   額の  15 ％を上限とします。
                  ⑥ ハードカレンシー建て以外の先進国債券の組入比率は、ファンドの純資産総額の                                      5 ％を
                   上限とします。
                  ⑦ ファンドの純資産総額に占める単一のソブリン債（投資適格）の組入比率は、ベンチ
                   マーク対比     +12  ％を上限とします。
                  ⑧ ファンドの純資産総額に占める単一のソブリン債（非投資適格）の組入比率は、ベンチ
                   マーク対比     +8 ％を上限とします。
                  ⑨ ファンドの純資産総額に占める単一の投資適格社債発行体の組入比率は、ベンチマー
                   ク対比   +1 ％を上限とします。
                  ⑩ ファンドの純資産総額に占める単一の非投資適格社債発行体の組入比率は、ベンチ
                   マーク対比     +0.5  ％を上限とします。
                  ⑪ 単一の発行体の組入比率はソブリン債を除き、ファンドの純資産総額の                                  10 ％を上限とし
                   ます。
       主な投資制限          ⑫ 単一銘柄の組入比率は、ファンドの純資産総額の                       5 ％を上限とします。
                  ⑬ ベンチマークに含まれない無格付発行体の組入れは行いません。
                  ⑭ 現金および現金同等資産以外の日本円建て証券の組入れは行いません。
                  ⑮ カントリーリスクが日本である証券の組入れは行いません。
                  ⑯ 日本円の為替エクスポージャーは原則取らず、ファンドの純資産総額の                                  1 ％以内にとど
                   めます。ただし、ファンドにおいて大量のキャッシュの流出入がある際にはその例外とし
                   ます。
                  ⑰ 証券現物の空売りは、当日中にカバーされる日中の国債空売りを除き、禁止します。
                  ⑱ ファンド借入はファンドの純資産総額の                  10 ％を上限とします。
                  ⑲ ファンド運用者が運用する全ファンドを通じた投資は、いかなる単一発行体（投資法人を
                   含みます）の発行済み総株式（投資法人の投資口を含みます。）の過半数を超えないも
                   のとします。
                  ⑳ 私募証券、非上場証券、流動性の低い証券化商品その他流動性の乏しい資産への投
                   資はファンドの純資産総額の              15 ％を上限とします。流動性の低い証券とは、私募株式、
                   非上場株式、私募証券化商品、その他                   144A  およびレギュレーション           S 証券を除く私募証
                   券を指します。
                  ㉑使用可能なデリバティブは、金利スワップ、金利フォワード、インフレーションスワップ、通
                   貨スワップ、金利先物、債券先物、クレジットデフォルトスワップ、トータルリターンスワッ
                   プ、  NDF  を含む通貨フォワードを含みます。
                  ㉒ファンドは、レバレッジは使用しません。なお、ファンドは、デリバティブのネットポジション
                   により創出される負債が証券保有や担保物の額でカバーされる限りにおいては、レバ
                   レッジされているとみなしません。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  分配対象額は、経費控除後の利子・配当等と売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
                  ます。
       収益の分配
                  分配金額は投資運用会社とトラスティーが協働し、基準価額水準、市況動向を勘案して決
                  定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
                  信託証書の日付（         2015  年 8 月 11 日）から    149  年間。ただし一定の事由の場合、終了すること
       信託期間
                  があります。
       決算日          毎年  5 月最終営業日または、トラスティーが別途定めた日
                  運用報酬
                                純資産総額                    年率
                         最初の   100  億円までの部分                     0.52  ％　

                        100  億円超   200  億円までの部分                     0.47  ％　

                              200  億円超の部分                    0.40  ％　

                  ファンド事務管理費用（トラスティー報酬、名義書換代理人報酬、事務管理人報酬のうち、

       管理報酬等
                  各費目のファンド純資産額比例部分をいいます。）
                    上限：純資産総額に対し            0.08  ％（年率）     ※
                    下限：年額     4 万米ドル
                  その他、ファンドにかかる運用報酬および事務の処理等に要する諸費用（カストディ費用、
                  監査報酬、法律顧問への報酬、印刷費用等を含みます）は、ファンドより実費にて支払わ
                  れます。また、この他有価証券売買時の売買委託手数料等取引に要する費用、ファンド資
                  産およびその収益に関する租税等もファンドの負担となります。
                  ※ ファンド事務管理費用に上限は設けておりますが、投資環境・市場によっては、変更さ
                  れる場合があります。
                  （投資運用会社）        PGIM   ジャパン株式会社
                  （再委託先）      PGIM   インク、   PGIM   リミテッド
                  （トラスティー）ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー（ケイマン）リミテッド
       ファンドの
                  （アドミニストレーター）ブラウン・ブラザーズ・ハリマン＆                          Co.
       関係法人
                  （カストディアン）ブラウン・ブラザーズ・ハリマン＆                       Co.
                  （監査法人）      KPMG   ケイマン・アイランズ
                  JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド
       ベンチマーク
                  （円ヘッジなし）
                  JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド
       ベンチマーク
                  （円ヘッジなし）とは、          JP モルガン社が公表する債券指数です。同指数に関する著作権等
       について
                  の知的財産権およびその一切の権利は                   JP モルガン社に帰属します。
      Ⅵ-12.   ～ Ⅵ-14.   は、  Ⅴ-10.   ～ Ⅴ-12.   に同じ

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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      Ⅶ.  ＦＷ　Ｊ－ＲＥＩＴセレクト

      Ⅶ-1  ．ダイワ・      J-REIT   ファンド（      FOFs  用）（適格機関投資家専用）
      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
      主要投資対象           ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券
                 ① 　マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みま
                  す。以下同じ）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券（以下
                  総称して「不動産投資信託証券」といいます。）に投資し、配当等収益の確保と信託財産
                  の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
                 ② 　不動産投資信託証券への投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とし
                  ます。
                  イ．　個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対
                   的な割安度などを勘案し投資銘柄を選定します。
      投資態度
                  ロ．　個別銘柄の組入不動産の種類等を考慮します。
                 ③ 　マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の
                  90 ％程度以上とすることを基本とします。
                 ④ 　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予
                  想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運
                  用が行なわれないことがあります。
                 ⑤ 　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
                 ① 　マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
                 ② 　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
      主な投資制限
                 ③ 　投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への
                  実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                     5 ％以下とします。
                 ④ 　外貨建資産への直接投資は、行ないません。
                 ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
                 ② 　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水
      収益の分配
                  準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を
                  行なわないことがあります。
      信託期間           無期限（    2020  年 3 月 5 日当初設定）
                 毎年  6 月 15 日（休業日の場合翌営業日）（第                1 計算期間は      2021  年 6 月 15 日（休業日の場合翌
      決算日
                 営業日）まで）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率                        0.33  ％ (税抜  0.3 ％）の率を乗じて得た額
      管理報酬等           とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われ
                 ます。
      ファンドの           委託会社：大和アセットマネジメント株式会社
      関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ベンチマーク           該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
      Ⅶ-2  ．ＳＭＤＡＭ・Ｊリート・アクティブ・ファンド（                          FOFs   用）（適格機関投資家専用）

      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
      主要投資対象           Ｊリート・アクティブ・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券
                 マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に以下のような運用を行います。
                 ① 　わが国の取引所に上場（上場予定を含みます。）している不動産投資信託（ＲＥＩＴ）を主

                  要投資対象として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を中長期的に上回る投資成果を目指しま
                  す。
                 ② 　トップダウン、ボトムアップ両面からのアプローチに基づく徹底したリサーチにより魅力度
                  の高い銘柄を絞り込み、投資を行います。
      投資態度
                 ③ 　不動産投資信託（ＲＥＩＴ）の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
                 ④ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避す
                  るため、国内において行われる不動産投信指数先物取引（不動産投信指数を対象とする
                  先物取引をいいます。）ならびに外国の市場におけるこれと類似の取引を行うことができま
                  す。
                 ⑤ 　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
                 ① 　わが国の取引所に上場（上場予定を含みます。）されている不動産投資信託証券を主
                  要投資対象として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を中長期的に上回る投資成果を目指しま
                  す。ただし、不動産投資信託（ＲＥＩＴ）の指数に連動することを目的に運用されるわが国の
                  取引所に上場されている投資信託証券へ投資を行うことがあります。
                 ② 　トップダウン、ボトムアップ両面からのアプローチに基づく徹底したリサーチにより魅力度
                  の高い銘柄を絞り込み、投資を行います。
      マザーファンドの
                 ③ 　不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
      投資態度
                 ④ 　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
                 ⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避す
                  るため、国内において行われる不動産投信指数先物取引（不動産投信指数を対象とする
                  先物取引をいいます。）ならびに外国の市場におけるこれと類似の取引を行うことができま
                  す。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
                 ② 　株式への投資は、行いません。
                 ③ 　外貨建資産への投資は、行いません。
                 ④  一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託
      主な投資制限
                  財産の純資産総額に対する比率は、原則として                        35 ％以下とすることとし、当該比
                  率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比
                  率以内となるよう調整を行うこととします。
                 ⑤  不動産投信指数先物取引は信託約款第                   22 条の範囲内で行います。
                 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
                 ① 　分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の
                  範囲内とします。
      収益の分配
                 ②  収益分配金額は、委託者が              、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただ
                  し、委託者の判断により分配を行わないことがあります。
                 ③ 留保益の運用については特に制限を定めず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一
                  の運用を行います。
      信託期間           無期限（    2020  年 3 月 10 日当初設定）
                 毎年  8 月 25 日（休業日の場合翌営業日）（第                1 計算期間は      2020  年 8 月 25 日（休業日の場合翌
      決算日
                 営業日）まで）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率                         0.6105   ％（税抜    0.555   ％）の率を乗じて
      管理報酬等           得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支
                 払われます。
                 委託会社：三井住友          DS  アセットマネジメント株式会社
      ファンドの
      関係法人
                 受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      ベンチマーク           東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）
                 東証  REIT  指数とは東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を算出対象とし
                 た時価総額加重型の指数で、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社が算
                 出・公表しています。
                 東証  REIT  指数に関する知的財産権その他一切の権利は、株式会社ＪＰＸ総研また
      ベンチマーク
                 は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）に帰属しま
      について
                 す。ＪＰＸは、東証           REIT  指数の算出もしくは公表の方法の変更、東証                        REIT  指数の
                 算出もしくは公表の停止または東証                   REIT  指数にかかる標章または商標の変更もし
                 くは使用の停止を行う権利を有しています。また、ＪＰＸは当ファンドの取引お
                 よび運用成果等に関して一切責任を負いません。
      Ⅶ-3  ．ダイワ・クオンツアクティブ                J-REIT   ・ファンド（       FOFs  用）（適格機関投資家専用）（注）

      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 アクティブ・リート・ニッポン・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券
      主要投資対象
                 を主要投資対象とします。
                 ① 　主として、マザーファンドの受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場（上場予
                  定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投
                  資し、安定的な配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ない
                  ます。
                 ② 　マザーファンドの運用にあたっては、セクターおよび個別銘柄についての成長性、バリュ
                  エーション等の定性分析・定量分析を基に、リスク当たりリターンの最大化をめざしたポー
      投資態度            トフォリオを構築します。
                 ③ 　マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とし
                  ます。
                 ④ 　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予
                  想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運
                  用が行なわれないことがあります。
                 ⑤ 　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
                 ① 　主として、わが国のリートに投資し、安定的な配当等収益の確保と信託財産の中長期的
                  な成長をめざして運用を行ないます。
                 ② 　セクターおよび個別銘柄についての成長性、バリュエーション等の定性分析・定量分析
      マザーファンドの
                  を基に、リスク当たりリターンの最大化をめざしたポートフォリオを構築します。
      投資態度
                 ③ 　リートの組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                 ④ 　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予
                  想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運
                  用が行なわれないことがあります。
                 ① 　マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
                 ② 　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
      主な投資制限           ③ 　投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への
                  実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                     5 ％以下とします。
                 ④ 　外貨建資産への直接投資は、行ないません。
                 ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
                 ② 　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水
      収益の分配
                  準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を
                  行なわないことがあります。
      信託期間           無期限（    2024  年 3 月 11 日当初設定）
      決算日           毎年  3 月 15 日（休業日の場合翌営業日）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                       0.33  ％（税抜    0.3 ％）の率を乗じて得た額と
      管理報酬等           します。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われま
                 す。
      ファンドの           委託会社：大和アセットマネジメント株式会社
      関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
                                              151/527


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ベンチマーク           該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
      Ⅶ-4  ．フィデリティ・Ｊリート・ファンド                    2 （適格機関投資家専用）（注）

      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           この投資信託は、投資信託財産の成長を図ることを目標に運用を行ないます。
      主要投資対象           フィデリティ・Ｊリート・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
                 ・フィデリティ・Ｊリート･マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所
                 に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（リート）（一般社団
                 法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）を主な投資対象とし、
      投資態度           投資信託財産の成長を図ることを目標として運用を行ないます。
                 ・マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
                 ・資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあ
                 ります。
                 ・わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されているリートを主な
                 投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標に運用を行ないます。
      マザーファンドの
                 ・リートへの組入比率は、原則として高位を維持します。
      投資態度
                 ・資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあ
                 ります。
                 ・リートへの実質投資割合には制限を設けません。
                 ・外貨建資産への投資は行ないません。
                 ・株式への実質的な直接投資は行ないません。
                 ・デリバティブ取引は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対
                 象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
      主な投資制限
                 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
                 等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額
                 に対する比率は、原則として、それぞれ                   10 ％、合計で     20 ％を超えないものとし、当該比率を
                 超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率
                 以内となるよう調整を行なうこととします。
                 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
                 ・分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）
                 等の全額とします。
                 ・収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必
      収益の分配
                 ず分配を行なうものではありません。
                 ・留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の
                 運用を行ないます。
                                              152/527


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      信託期間           原則無期限（      2024  年 2 月 29 日当初設定）
                 毎年  10 月 15 日（休業日の場合翌営業日）
      決算日
                 ※ 　第１計算期間は、設定日から              2024  年 10 月 15 日までとします。
      信託財産
                 換金申込受付日の基準価額に               0.10  ％の率を乗じて得た額
      留保額
                 純資産総額に対して年           0.517   ％ ( 税抜  0.47  ％ )
      管理報酬等           他に法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等について、年率                                 0.10  ％（税込）を上限
                 としてファンドから支払うことができます。
      ファンドの           委託会社：フィデリティ投信株式会社
      関係法人           受託会社：みずほ信託銀行株式会社
      ベンチマーク           なし
      ベンチマーク
                 なし
      について
      Ⅷ.  ＦＷ外国ＲＥＩＴセレクト

      Ⅷ-1  ．ダイワ・グローバル           REIT  ファンド（      FOFs  用）（適格機関投資家専用）
      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
      主要投資対象           ダイワ海外ＲＥＩＴ・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券
                                              153/527






                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　マザーファンドの受益証券を通じて、海外の金融商品取引所上場（上場予定を
                   含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益
                   証券または不動産投資法人の投資証券（総称して「不動産投資信託証券」とい
                   います。）に投資し、信託財産の中長期的な成長と配当等収益の確保をめざして
                   分散投資を行ないます。
                 ② 　不動産投資信託証券への投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを
                   基本とします。
                    ・Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算）をベンチマークとし、中長
                    期的に同指数を上回る投資成果をめざします。
                    ・個別銘柄ごとに、相対的な割安度、期待される成長性、配当利回りなどを勘
      投資態度
                    案しポートフォリオを構築します。
                 ③ 　マザーファンドにおいて、外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン・アンド・ス
                   ティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに運用の指図にかかる権限を委託し
                   ます。
                 ④ 　マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総
                   額の  90 ％程度以上とすることを基本とします。
                 ⑤ 　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
                 ⑥ 　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な
                   変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模に
                   よっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
                 ① 　マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
                 ② 　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
      主な投資制限           ③ 　投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きま
                   す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                          5 ％以下とします。
                 ④ 　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                 ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等と
                   します。
      収益の分配           ② 　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準
                   価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の
                   場合には、分配を行なわないことがあります。
      信託期間           無期限（    2020  年 3 月 5 日当初設定）
                 毎年  6 月 15 日（休業日の場合翌営業日）（第                1 計算期間は      2021  年 6 月 15 日（休業日
      決算日
                 の場合翌営業日）まで）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率                        0.605   ％ (税抜  0.55  ％）の率を乗
      管理報酬等           じて得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託
                 財産から支払われます。
                 委託会社：大和アセットマネジメント株式会社
      ファンドの           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      関係法人           マザーファンドの運用委託先：コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・イ
                 ンク
      ベンチマーク           Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算）
                                              154/527


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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算）の所有権及びその他一切の権
                 利は、   S&P  Dow  Jones   Indices    LLC  が有しています。         S&P  Dow  Jones   Indices    LLC
      ベンチマーク
      について
                 は、同指数の算出にかかる誤謬等に関し、いかなる者に対しても責任を負うもので
                 はありません。
      Ⅷ-2  ．外国   REIT  厳選投資戦略ファンド（             FOFs  用）（適格機関投資家専用）（注）

      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
                 外国  REIT  厳選投資戦略マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券を
      主要投資対象
                 主要投資対象とします。
                 ① 　主として、マザーファンドの受益証券を通じて、日本を除く世界のリートに投資し、信託財
                  産の成長をめざして運用を行ないます。
                 ② 　マザーファンドの運用にあたっては、                  PGIM   インク独自の不動産分野のファンダメンタル
                  ズリサーチおよび個別銘柄の定量的・定性的な分析等に基づくボトムアップアプローチに
                  より銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築します。
                 ③ 　マザーファンドの外貨建資産の運用にあたっては、                         PGIM   インクに運用の指図にかかる
                  権限を委託します。
      投資態度
                 ④ 　マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とし
                  ます。
                 ⑤ 　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
                 ⑥ 　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予
                  想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運
                  用が行なわれないことがあります。
                 ⑦ 　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
                 ① 　主として、日本を除く世界のリートに投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないま
                  す。
                 ② 　運用にあたっては、          PGIM   インク独自の不動産分野のファンダメンタルズリサーチおよび
                  個別銘柄の定量的・定性的な分析等に基づくボトムアップアプローチにより銘柄を厳選
                  し、ポートフォリオを構築します。
      マザーファンドの           ③ 　外貨建資産の運用にあたっては、                 PGIM   インクに運用の指図にかかる権限を委託しま
      投資態度            す。
                 ④ 　リートの組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                 ⑤ 　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
                 ⑥ 　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予
                  想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運
                  用が行なわれないことがあります。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
                 ② 　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
      主な投資制限           ③ 　投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への
                  実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                     5 ％以下とします。
                 ④ 　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                 ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
                 ② 　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水
      収益の分配
                  準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を
                  行なわないことがあります。
      信託期間           無期限（     2024  年 3 月 11 日当初設定）
      決算日           毎年  5 月 14 日（休業日の場合翌営業日）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                        0.7931   ％（税抜     0.721   ％）の率を乗じ
      管理報酬等           て得た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産
                 から支払われます。
                 委託会社：大和アセットマネジメント株式会社
      ファンドの
                 受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      関係法人
                 投資顧問会社：       PGIM   インク
      ベンチマーク           該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
      Ⅷ-3  ．グローバルＸ         スーパーディビィデンド－世界リート                   ETF  （米国籍、米ドル建）

      形態           米国籍外国上場投資信託             / 米ドル建

                 Solactive     Global   SuperDividend®        REIT   Index   （以下、対象指数という。）への動きに連動した
      運用の基本方針
                 投資成果をめざします。
      主要投資対象           内外のリート
                 原則として、内外のリート、             ADR  、および    GDR  に投資し、対象指数への動きに連動した投資
      投資態度
                 成果をめざします。
                 ① 　純資産の     80 ％以上をリートに投資します。
                 ② 　純資産の     80 ％以上を対象指数の構成銘柄および構成銘柄を裏付けとした                              ADR,GDR     に
      主な投資制限
                 投資します。
                 ③ 　純資産の     3 分の  1 を上限に保有する証券を貸し出すことができます。
      収益の分配           あり
      信託期間           無期限（    2015  年 3 月 16 日当初設定）
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      決算日           毎年  10 月 31 日
                 管理報酬　：　       0.58  ％
      管理報酬等
                 設定・交換手数料　：　           500  米ドル
                 投資アドバイザー　：　          Global   X Management      Company     LLC.
                 保管会社　：　       Brown   Brothers    Harriman     & Co.
      ファンドの
      関係法人           トラスティ　：　      Stradley    Ronon   Stevens    & Young,    LLP
                 アドミニストレーター　：　           SEI  Investments      Company
                 Solactive     Global   SuperDividend®        REIT   Index

      ベンチマーク
      ベンチマーク

                 該当事項はありません。
      について
      Ⅸ.  コモディティセレクト

      Ⅸ-1  ．ゴールド・ファンド（            FOFs  用）（適格機関投資家専用）

      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
                 ① 　米国国債
                 ② 　金先物取引
      主要投資対象
                 ③ 　金価格への連動をめざす             ETF  （上場投資信託証券）
                 ④ 　ダイワ・マネー・マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券
                 ① 　主として、以下の資産への投資を通じて、金価格（ドル建て）の中長期的な値動きを概ね
                  捉える投資成果をめざして運用を行ないます。
                  イ )米国国債
                  ロ )金先物取引
                  ハ )金価格への連動をめざす            ETF
      投資態度
                  ニ）マザーファンドの受益証券
                 ② 　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
                 ③ 　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予
                  想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運
                  用が行なわれないことがあります。
                 ④ 　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
                 ① 　マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
                 ② 　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
      主な投資制限           ③ 　投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への
                  実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                     5 ％以下とします。
                 ④ 　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
                 ② 　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の
      収益の分配
                  水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配
                  を行なわないことがあります。
      信託期間           無期限（    2020  年 3 月 12 日当初設定）
                 毎年  5 月 14 日（休業日の場合翌営業日）（第                1 計算期間は      2021  年 5 月 14 日（休業日の場合翌
      決算日
                 営業日）まで）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率                        0.242   ％ (税抜  0.22  ％）の率を乗じて得た
      管理報酬等           額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払わ
                 れます。
      ファンドの           委託会社：大和アセットマネジメント株式会社
      関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      ベンチマーク           該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
      Ⅸ-2  ． Daiwa“RICI”Fund          （ダイワ     “RICI”     ファンド）（ケイマン籍、米ドル建）

      形態／表示通貨           ケイマン籍の外国証券投資信託／米ドル建て

      運用目的           投資成果がロジャーズ国際コモディティ指数（                     “RICI”   ）に連動することをめざします。
                 ① 　信託財産の純資産総額の             50 ％以上を米ドル建て公社債等に投資するとともに、世界の
                  商品先物取引および商品先渡取引等に投資することで、ロジャーズ国際コモディティ指
                  数（  “RICI”   ）に連動する投資成果をめざします。
                 ② 　米ドル建て短期公社債等への投資にあたっては、主に                           1 年以内に償還を迎える米ドル
                  建て短期公社債等に投資します。また、投資対象には、銀行引受手形、預託証書、コ
                  マーシャル・ペーパー、定期預金証書などへの投資も含みますが、これに限定いたしま
                  せん。
                 ③ 　信託財産の純資産総額の             50 ％未満の部分で商品先物取引および商品先渡取引に投
      投資方針
                  資します。
                 ④ 　当ファンドの純資産に占める、商品先物取引および商品先渡取引等の証拠金の割合
                  はおおよそ     10 － 30 パーセントの範囲で行ないます。（また、最大でも、純資産の                            50 ％以下
                  とします。）
                 ⑤ 　大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還
                  の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記のような運用が行なわ
                  れない場合があります。
                 ⑥ 　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
      設定日           2006  年 11 月 13 日
      決算日           毎年  4 月 30 日
                                              158/527

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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 信託財産の純資産総額に下記の率（年率）を乗じた額
                 管理報酬等：      0.415   ％（管理会社代行サービス報酬を含みます。）
                 受託報酬等：      0.175   ％（管理事務代行報酬および資産保管会社の報酬を含みます。）
      管理報酬等           運用報酬等：      0.41  ％
                 合計：   1.00  ％
                 その他、外国投資信託に関する租税、設立費用・登録料、監査費用、有価証券の売買や先
                 物取引の際に発生する費用等が支払われます。
                 管理会社：ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド（ケイマン）
                 受託会社：     G.A.S.   （ケイマン）リミテッド
                 運用会社：ダイワ・アセット・マネジメント（シンガポール）リミテッド
      ファンドの
                 資産保管会社：       SMT   Trustees    (Ireland)    Limited
      関係法人
                 管理事務代行会社：          SMT   Fund   Services    (Ireland)    Limited
                 管理会社代行サービス会社：大和アセットマネジメント株式会社
                 ・ RICI  は、世界中の経済活動に広く利用されているコモディティ（商品）の値動きを表わしま
                 す。
      ロジャーズ国際
                 ・ RICI  は、  1998  年 8 月より計算および公表を行なっております。
      コモディティ指数
                 ・ RICI  を構成する品目とその比率は、ジム・ロジャーズ氏が議長をつとめる                                RICI  委員会にお
      （ “RICI”   ）とは
                 いて、各品目の需要見通しおよび先物市場の流動性等を勘案して決定されます。
                 ・ RICI  は、投資可能性を考慮に入れた実用性の高い指数です。
      Ⅹ.  ＦＷヘッジＦセレクト

      Ⅹ-1  ．大和住銀      FoF  用ジャパン・マーケット・ニュートラル（適格機関投資家限定）
      形態           追加型株式投資信託

                 マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式へ投資するとともに、株価指数先
      運用の基本方針           物取引等の派生商品取引を活用し、株式市場の変動リスクの低減を図りつつ、安定的な収
                 益の獲得を目指して運用を行います。
                 大和住銀ジャパン・スペシャル・マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式
      主要投資対象           を主要投資対象とします。また、株式市場の変動リスクの低減を図ることを目的と
                 して、株価指数先物取引等の派生商品取引を活用します。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ① マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式を主要投資対象とし、銘柄調査を重視し
                  たアクティブ運用を行います。
                 ② 運用にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、「ファンダメンタル価値対比割安なバ
                  リュー銘柄」と「将来収益への成長期待が高いグロース銘柄」を中心に投資します。現物
                  株式（マザーファンドの信託財産に属する株式のうち、この投資信託の信託財産に属する
                  とみなした部分を含む。）への投資は、原則として信託財産総額の                                50 ％以上とします。株
                  式以外への資産（マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資
                  信託の信託財産に属するとみなした部分を含む。）への投資は、原則として信託財産総額
                  の 50 ％以下とします。
                 ③ 実質株式組入について、株式市場の変動リスクの低減を図ることを目的として、株価指数
                  先物取引等の派生商品取引を活用します。
                 ④ 資金動向、市況動向、残存期間等およびやむを得ない事情が発生した場合は上記のよう
                  な運用ができない場合があります。
                 ⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避す
                  るため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証
      投資態度            券オプション取引、金利にかかる先物取引及び金利にかかるオプション取引ならびに外
                  国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション
                  取引、金利にかかる先物取引及び金利にかかるオプション取引と類似の取引（以下「有価
                  証券先物取引等」といいます。）を行うことができます。
                 ⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった
                  受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
                  す。）を行うことができます。
                 ⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができま
                  す。
                 ⑧ 安定した収益の確保および効率的な運用を行うためのものとして定める次の目的により投
                  資する場合を除き、法人税法第               61 条の５第１項に規定するデリバティブ取引にかかる権利
                  に対する投資として運用を行いません。
                  イ .投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ロ .信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク（市場
                   金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少
                   の生じるおそれをいいます。）を減じる目的
                 ① わが国の株式を主要投資対象とし、銘柄調査を重視したアクティブ運用を行います。

                 ② 運用にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、「ファンダメンタル価値対比割安なバ
                  リュー銘柄」と「将来収益への成長期待が高いグロース銘柄」を中心に投資します。株式
                  への投資は、原則として信託財産総額の                   50 ％以上とします。株式以外への資産への投資
                  は、原則として信託財産総額の               50 ％以下とします。
                 ③ ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）をベンチマークとし、ベンチマークに対するリスクコントロールを
                  重視しつつ、ベンチマークを安定的に上回る投資成果を目指します。
                 ④ 資金動向、市況動向、残存期間等およびやむを得ない事情が発生した場合は上記のよう
                  な運用ができない場合があります。
      マザーファンドの
                 ⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避す
      投資態度
                  るため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証
                  券オプション取引、金利にかかる先物取引及び金利にかかるオプション取引ならびに外
                  国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション
                  取引、金利にかかる先物取引及び金利にかかるオプション取引と類似の取引を行うことが
                  できます。
                 ⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または受取金
                  利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
                 ⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができま
                  す。
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                                                                           大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財
                 産の純資産総額の         20 ％以内とします。
                 ③  投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。ただ
                  し、親投資信託への投資割合には制限を設けません。
                 ④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の                                       10 ％
                  以内とします。
                 ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時にお
                  いて信託財産の純資産総額の５％以内とします。
                 ⑥ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得
                  時において信託財産の純資産総額の                  10 ％以内とします。
      主な投資制限
                 ⑦ 外貨建資産への実質投資は行いません。
                 ⑧ 有価証券先物取引等は、約款第               21 条の範囲で行います。
                 ⑨ スワップ取引は、約款第           22 条の範囲で行います。
                 ⑩ 金利先渡取引は、約款第            23 条の範囲で行います。
                 ⑪ デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な
                  方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないこととします。
                 ⑫ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
                  債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総
                  額に対する比率は、原則として、それぞれ                    10 ％、合計で     20 ％以内とすることとし、当該比
                  率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以
                  内となるよう調整を行うこととします。
                 毎決算時に、原則として以下の方針に基づいて分配を行います。
                 ① 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益（評価損益も含みま
                  す。）等の範囲内とします。
                 ② 収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただ
      収益の分配
                  し、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
                 ③ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と
                  同一の運用を行います。
      信託期間           無期限
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      決算日           毎年  10 月 15 日（休業日の場合翌営業日）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年                        0.561   ％（税抜    0.51  ％）の率を乗じて得た
      管理報酬等           額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払わ
                 れます。
      ファンドの           委託会社：三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
      関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      ベンチマーク           該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
      Ⅹ-2  ．ニッセイ・グローバル・ボンド・オポチュニティ（                           FOFs  用）（適格機関投資家専用）

      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
                 ニッセイ・グローバル・ボンド・オポチュニティ                     マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし
      主要投資対象
                 ます。なお直接、公社債等に投資を行う場合があります。
                 ① 　主として、ニッセイ・グローバル・ボンド・オポチュニティ                           マザーファンド受益証券への投
                  資を通じて、日本および世界の先進国の公社債に分散投資を行うとともに、国債先物取
                  引等のデリバティブ取引を行うことで安定的にプラスリターンの確保をめざして運用を行い
                  ます。
      投資態度
                 ② 　実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減
                  を図ることをめざします。
                 ③ 　上記マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
                 ④ 　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
                 ① 　主として、日本および世界の先進国の公社債に分散投資を行うとともに、国債先物取引
                  等のデリバティブ取引を行うことで安定的にプラスリターンの確保をめざして運用を行いま
      マザーファンドの            す。
      投資態度           ② 　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ること
                  をめざします。
                 ③ 　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、
                  実質投資割合は信託財産の純資産総額の                     10 ％以下とします。なお、ここでいう新株予約
                  権とは、新株予約権付社債のうち会社法第                     236  条第１項第３号の財産が当該新株予約権
                  付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得
                  ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第                                   341  条ノ３第１項
                  第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
                  債」といいます。）の新株予約権をいいます。
                 ② 　同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信
                  託財産の純資産総額の           10 ％以下とします。
                 ③ 　投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除きます。）へ
      主な投資制限
                  の実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                      5 ％以下とします。
                 ④ 　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                 ⑤ 　デリバティブ取引等の利用は、ヘッジ目的に限定しません。
                 ⑥ 　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
                  により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
                 ⑦ 　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
                  券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
                  総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                    10 ％、合計で     20 ％を超えないものとし、当該比
                  率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比
                  率以内となるよう調整を行うこととします。
                 ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全
                  額とします。
      収益の分配
                 ② 　分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、
                  分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。
      信託期間           無期限（    2015  年 3 月 6 日当初設定）
      決算日           毎年  3 月 5 日（休業日の場合翌営業日）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に下記の率を乗じて得た額とします。
                  100  億円以下の部分年率          0.5401   ％（税抜    0.491   ％）
                  100  億円超   200  億円以下の部分年率          0.5181   ％（税抜    0.471   ％）
      管理報酬等
                  200  億円超   500  億円以下の部分年率          0.4961   ％（税抜    0.451   ％）
                  500  億円超の部分年率         0.4631   ％（税抜    0.421   ％）
                 他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払われます。
      ファンドの           委託会社：ニッセイアセットマネジメント株式会社
      関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      ベンチマーク           該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
      Ⅹ-3  ．Ｍ＆Ａアービトラージ戦略ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用）

                                              164/527

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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      形態           追加型株式投資信託
      運用の基本方針           信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
                 東京海上・グローバルＭ＆Ａ戦略マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受
      主要投資対象
                 益証券
                 ① 　主として日本を含む世界の株式の中から、公表されたＭ＆Ａ（企業の合併・買収）案件
                  （現金による買収に限ります。）を対象とし、買収成立の可能性が高いと判断する案件を選
                  定し、買収対象企業の株式に投資するマザーファンドの受益証券に投資します。
                 ② 　当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行ないます。したがって、実質的な運
                  用は、マザーファンドで行なうことになります。
                 ③ 　マザーファンドの運用にあたっては、                   P.Schoenfeld      Asset   Management      LP による投資助
                  言をもとに投資判断を行ないます。
      投資態度
                 ④ 　実質組入外貨建資産については、原則として、当ファンドにおいて為替ヘッジを行なうこ
                  とにより為替変動リスクの低減を図ります。
                 ⑤ 　資金動向、市況動向、残存期間の事情によっては、上記のような運用ができない場合が
                  あります。　
                 ⑥ 　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
                 ⑦ 　マザーファンドの受益証券の組入比率は、高位の組入比率を維持します。なお、有価証
                  券等の資産に直接投資することがあります。
                 ① 　公表されたＭ＆Ａ（企業の合併・買収）案件（現金による買収に限ります。）の中から、買
                  収成立の可能性が高いと判断する案件を選定し、買収対象企業の株式に投資します。
                 ② 　取引金額、取引に関するリスク分析および期待できる収益の水準等を勘案し、ポートフォ
                  リオの構築を行います。
                 ③ 　運用にあたっては、          P.Schoenfeld      Asset   Management      LP による投資助言をもとに投資判
      マザーファンドの
      投資態度
                  断を行います。
                 ④ 　原則として、株式への組入比率を高位に維持します。
                 ⑤ 　外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行いません。
                 ⑥ 　資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用ができない場合
                  があります。
                 ① 　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                 ② 　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                10 ％以下とします。
                 ③ 　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                 ④ 　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
      主な投資制限
                  券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に
                  対する比率は、原則として、それぞれ                 10 ％、合計で     20 ％以内とすることとし、当該比率を超
                  えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該
                  比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　分配対象額は、繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額と
                  します。
                 ② 　収益分配金額は、委託者が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。ただ
      収益の分配
                  し、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行なわないことがあります。収益の分配
                  に充当せず、信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用
                  を行ないます。
      信託期間           無期限（    2020  年 3 月 10 日当初設定）
      決算日           毎年  9 月 8 日（休業日の場合翌営業日）
                 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率                        1.0285   ％ (税抜  0.935   ％）の率を乗じて得
      管理報酬等           た額とします。他に監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等が信託財産から支払
                 われます。
      ファンドの           委託会社：東京海上アセットマネジメント株式会社
      関係法人           受託会社三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
      ベンチマーク           該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
      Ⅹ-4.   UBS  コモディティ       α 戦略ファンド（        FOFs  用）（適格機関投資家専用）

      形態           追加型株式投資信託

                 世界の商品先物市場全体の値動きにかかわらず、安定した収益の確保をめざして運用
      運用の基本方針
                 を行ないます。
                 ハープ・イシュアー・ピーエルシーが発行する債券（円建）（以下「連動債券」といいま
      主要投資対象
                 す。）を主要投資対象とします。
                 ① 　主として、      UBS  コモディティ      α 戦略の成果に概ね連動する連動債券への投資を通じ
                  て、世界の商品市場全体の値動きにかかわらず、安定した収益の確保をめざして運
                  用を行います。
                  ※  UBS  コモディティ      α 戦略とは、商品先物取引のロングおよびショートポジションを
                   構築する、リターン源泉の異なる                 3 つのサブ戦略に分散投資された戦略をいいま
                   す。
                  ※ 　原則として、各サブ戦略の想定元本は信託財産の純資産総額の                                 100  ％程度、合
      投資態度
                   計 300  ％程度とします。
                 ② 　連動債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                 ③ 　実質組入外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは
                  原則として行ないません。
                 ④ 　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化
                  が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、
                  上記の運用が行なわれないことがあります。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　株式という資産全体の投資割合には、制限を設けません。
                 ② 　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純
      主な投資制限
                  資産総額の      5 ％以下とします。
                 ③ 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                 ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等としま
                  す。
      収益の分配           ② 　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額
                  の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合に
                  は、分配を行なわないことがあります。
      信託期間           無期限（    2022  年 9 月 9 日当初設定）
                 毎年  6 月 15 日（休業日の場合翌営業日）
      決算日
                 （第  1 計算期間は      2023  年 6 月 15 日まで）
                 純資産総額に対して年率             0.2981   ％（税抜    0.271   ％）
                 配分（税抜）　委託会社            0.25  ％、販売会社       0.005   ％、受託会社       0.016   ％
      管理報酬等
                 ※ 実質的な信託報酬率：純資産総額に対して年率                        0.4981%(    税込  )程度
                 投資対象連動債券の費用等を含めた実質的な信託報酬率の概算値です。
      ファンドの           委託会社：大和アセットマネジメント株式会社
      関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      ベンチマーク           該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
      Ⅹ-5.   短期金利トレンドフォロー戦略ファンド（                      FOFs  用）（適格機関投資家専用）

      形態           追加型株式投資信託

      運用の基本方針           安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
                 JP モルガン・ストラクチャード・プロダクツ・ビーブイが発行する債券（円建）（以下「連動債券」
      主要投資対象
                 といいます。）を主要投資対象とします。
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                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　主として、連動債券への投資を通じて、短期金利トレンドフォロー戦略を構築し、安定し
                  た収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
                 ※ 　短期金利トレンドフォロー戦略とは、                  J.P.  モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシーが開
                  発した、米国および欧州の金利先物を投資対象としたトレンドフォロー戦略で、短期金利
                  からの安定的な収益獲得をめざします。
      投資態度           ※ 　当戦略の損益部分においては為替ヘッジを行ないます。
                 ② 　連動債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                 ③ 　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予
                  想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運
                  用が行なわれないことがあります。
                 ④ 　当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズのみに取得させることを目的とするものです。
                 ① 　株式という資産全体の投資割合には、制限を設けません。
                 ② 　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産
      主な投資制限
                  総額の   5 ％以下とします。
                 ③ 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                 ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
                 ② 　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水
      収益の分配
                  準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を
                  行なわないことがあります。
      信託期間           無期限（    2023  年 3 月 9 日当初設定）
                 毎年  6 月 15 日（休業日の場合翌営業日）
      決算日
                 （第  1 計算期間は      2023  年 6 月 15 日まで）
                 純資産総額に対して年率            0.2981   ％（税抜    0.271   ％）
                 配分（税抜）　委託会社           0.25  ％、販売会社      0.005   ％、受託会社      0.016   ％
      管理報酬等
                 ※ 実質的な信託報酬率：純資産総額に対して年率                       0.9881%(    税込  )程度
                 投資対象連動債券の費用等を含めた実質的な信託報酬率の概算値です。
      ファンドの           委託会社：大和アセットマネジメント株式会社
      関係法人           受託会社：三井住友信託銀行株式会社
      ベンチマーク           該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
      Ⅹ-6.   スパークス・ファンド・匠（               FOFs  用）（適格機関投資家専用）（注）

      形態           追加型株式投資信託

                                              168/527


                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 この投資信託は、わが国の株式市場全体の動向による価格変動リスクを抑制しつつ、絶対
      運用の基本方針           値基準での信託財産の中・長期的な安定的成長を図ることを目標に運用を行うことを基本と
                 します。
                 スパークス・シングル・レバレッジドＬ＆Ｓマザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）
      主要投資対象
                 受益証券を主要投資対象とします。
                 ① 　マザーファンド受益証券を通じて、金融商品取引所（金融商品取引法第２条第                                       16 項に
                  規定する金融商品取引所で有価証券の売買または金融商品取引法第                                  28 条第８項第３号
                  の取引を行う市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場されて
                  いる株式を主要投資対象として、買い持ち（以下「ロング･ポジション」といいます。以下同
                  じ。）と売り持ち（以下「ショート･ポジション」といいます。以下同じ。）を組み合わせた運用
                  を行うことにより、絶対値での中・長期的な安定的投資元本の成長を目指して運用を行い
                  ます。なお、ロング･ポジションおよびショート･ポジションについては、株式の他、投資信託
                  証券（不動産投資信託証券を含みます。）、新株引受権証券および新株予約権証券、転
                  換社債ならびに新株予約権付社債等を含みます。
                 ② 　運用にあたっては、原則として将来の成長の見込まれる株式、過小評価されている株式
                  を取得し、一方、過大評価されている魅力の乏しい株式を信用売りで売却する運用およ
                  びその他派生商品を利用した運用を行います。投資対象資産は、円建て資産とし、日本
                  企業が海外で発行した円建て転換社債などについても運用を行うことができます。
      投資態度
                 ③ 　国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
                  ション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引およびその他類似の
                  取引を行うことができます。
                 ④ 　金融商品取引所に上場されている投資信託証券（金融商品取引所に上場されている不
                  動産投資信託証券を含め、以下「上場投資信託証券」といいます。）について、その配当
                  の高さ、安定性および流動性等の分析に基づいて投資することができます。
                 ⑤ 　ショート・ポジションは、実質的に信託財産の純資産総額の範囲内で、株式および上場
                  投資信託証券（以下、「株式等」といいます。）の個別銘柄の空売りを行うことにより構築す
                  ることができます。なお、株式等の空売りは、「一般信用取引」制度に基づく空売りを中心
                  に行いますが、株式等の空売りと同等の経済的効果が得られるデリバティブ取引等、その
                  他の金融商品取引を利用してショート・ポジションを構築することができます。
                 ⑥ 　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができま
                  す。
                 ⑦ 　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象として、買い持ち（以下「ロング･
                  ポジション」といいます。）と売り持ち（以下「ショート･ポジション」といいます。）を組み合わ
                  せた運用を行うことにより、絶対値での中・長期的な安定的投資元本の成長を目指して運
                  用を行います。なお、ロング･ポジションおよびショート･ポジションについては、株式の他、
                  投資信託証券（不動産投資信託証券を含みます。）、新株引受権証券および新株予約権
                  証券、転換社債ならびに新株予約権付社債等を含みます。
                 ② 　原則として将来の成長の見込まれる株式、過小評価されている株式を取得し、一方、過
                  大評価されている魅力の乏しい株式を信用売りで売却する運用およびその他派生商品を
                  利用した運用を行います。投資対象資産は、円建て資産とし、日本企業が海外で発行し
                  た円建て転換社債などについても運用を行うことができます。
                 ③ 　企業のファンダメンタルズ分析を重視したボトムアップ・リサーチによる組入銘柄選択を
                  行うことを原則とします。
                 ④ 　組入銘柄の選択は、委託者のアナリスト、ファンドマネージャーが個々の会社訪問を行
                  い、企業の成長性と投資価値を総合的に判断し決定することができます。
      マザーファンドの
                 ⑤ 　特定の銘柄や業種に対し、過度の集中がないように配慮することができます。
      投資態度
                 ⑥ 　国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
                  ション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引およびその他類似の
                  取引を行うことができます。
                 ⑦ 　金融商品取引所に上場されている投資信託証券（金融商品取引所に上場されている不
                  動産投資信託証券を含め、以下「上場投資信託証券」といいます。）について、その配当
                  の高さ、安定性および流動性等の分析に基づいて投資することができます。
                 ⑧ 　ショート・ポジションは、信託財産の純資産総額の範囲内で、株式および上場投資信託
                  証券（以下「株式等」といいます。）の個別銘柄の空売りを行うことにより構築することができ
                  ます。なお、株式等の空売りは、「一般信用取引」制度に基づく空売りを中心に行います
                  が、株式等の空売りと同等の経済的効果が得られるデリバティブ取引等、その他の金融商
                  品取引を利用してショート・ポジションを構築することができます。
                 ⑨ 　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができま
                  す。
                 ⑩ 　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ① 　株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の範囲内とします。
                 ② 　外貨建資産への投資は行いません。
                 ③ 　株式等および派生商品の買建て金額（ロング・ポジション）と株式等および派生商品の売
                  建て金額（ショート・ポジション）の絶対金額での合計金額は、実質的に信託財産の純資
                  産総額の範囲内とします。派生商品については、想定元本金額で計算するものとします。
                  また、派生商品取引は、信託財産のヘッジ目的のみに限定しません。ただし、ヘッジ目的
                  の指数派生商品取引については、合算想定元本の計算から除外されます。
                 ④ 　上場投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                  △10  ％以上   10 ％
                  以下とします。
                 ⑤ 　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
                  の 0 ％以上   20 ％以下とします。
                 ⑥ 　投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への投
                  資は行いません。
                 ⑦ 　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                                 △10  ％以上   10 ％以
                  下とします。
                 ⑧ 　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の
                  純資産総額の       0 ％以上   5% 以下とします。
                 ⑨ 　転換社債ならびに新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
                  0 ％以上   20 ％以下とします。また、同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権
      主な投資制限
                  付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の                           0 ％以上   10%  以下とします。
                 ⑩ 　有価証券先物取引等は約款第               22 条の範囲で行うことができます。
                 ⑪ 　スワップ取引は約款第           23 条の範囲で行うことができます。
                 ⑫ 　金利先渡取引は約款第            24 条の範囲で行うことができます。
                 ⑬ 　有価証券の買付けおよび有価証券先物取引等による買建て（ロング・ポジション）の想定
                  元本の総額は、実質的に信託財産の純資産総額の範囲内とします。
                 ⑭ 　有価証券の売付けおよび有価証券先物取引等による売建て（ショート・ポジション）の想
                  定元本の総額は、実質的に信託財産の純資産総額の範囲内とします。
                 ⑮ 　デリバティブ取引等（金融商品取引法第                    2 条第  20 項に定める取引（以下、「デリバティブ
                  取引」といいます。）および新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示
                  する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）に投資する場合
                  は、一般社団法人投資信託協会の規則の定めに従い、市場リスク相当額（金融商品市
                  場、金利、通貨等の変動により発生し得る危険に対応する額をいいます。）として、委託会
                  社が合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額の                               80 ％を超えることとなる
                  投資の指図を行わないものとします。
                 ⑯ 　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対
                  する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー
                  ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ                                 10 ％、合計で     20 ％
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協
                  会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
                 毎決算時に収益分配方針に基づいて収益分配を行います。
      収益の分配
                 ただし、分配対象額が少額の場合等は分配を行わないことがあります。
      信託期間           無期限（    2024  年 2 月 28 日設定）
                 年 1 回：原則として毎年         11 月 18 日（休業日の場合は翌営業日）
      決算日
                 ※ 初回決算日は、        2024  年 11 月 18 日とします。
                 日々の信託財産の純資産総額に対して年率                     1.10  ％（税抜    1.00  ％）を乗じて得た額とします。
                 運用管理費用（信託報酬）は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上され、毎計算期末また
                 は信託終了の時に、信託財産から支払われます。
                 内訳（税抜）：委託会社           0.95  ％、販売会社      0.02  ％、受託会社      0.03  ％
                 実績報酬
                 ハイ・ウォ    ― ター・マーク超過分の          22 ％（税抜    20 ％）
                 ※ 実績報酬（期中に一部解約が行われた場合には、当該一部解約口数に相当する分の実
                 績報酬額を含みます。）は、毎計算期末または信託終了の時に、信託財産から支払われま
                 す。
      管理報酬等
                 ※ ハイ・ウォーター・マークは、第１計算期間終了日までは                          1 万円とします。
                 監査報酬
                 監査費用などの諸費用は、ファンドの純資産総額に対して年率                              0.055   ％（税抜    0.05  ％）を上
                 限とする額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、毎計算期末または信託終了の時
                 に、信託財産から支払われます。
                 その他費用
                 組入有価証券の売買委託手数料、信託事務の諸費用、保管費用、マザーファンドの換金に
                 伴う信託財産留保額等は、その都度信託財産から支払われます。これらの費用は運用状況
                 等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
      ファンドの           委託会社：スパークス・アセット・マネジメント株式会社

      関係法人
                 受託会社：三井住友信託銀行株式会社（再信託先：株式会社日本カストディ銀行）
      ベンチマーク           該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
      Ⅹ-7.   マラソン新興国債券ファンド　市場リスクヘッジ・クラス（ケイマン籍、円建）

      形態           ケイマン籍外国投資信託　／　円建て

      運用の基本方針           信託財産の成長を目指して運用を行います。
      主要投資対象           新興国の政府、政府機関、企業等が発行する債券等
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ① 新興国の政府、政府機関、企業等が発行する債券等に投資を行います。
                 ② スワップ取引を通じて、実質的に新興国債券に投資する                           ETF  をファンドの純資産総額
      投資態度
                  の 90%  程度売り持ちすることにより、市場リスクをヘッジすることを目指します。
                 ③ 円に対する米ドルの為替リスクについては、フルヘッジします。
                 ① 同一発行体の発行する債券への投資はファンドの純資産総額の                              10%  を上限とします。
                 ② 純資産総額の５０％以上を有価証券に投資します。
      主な投資制限           ③ 証券の空売りを行う場合は、空売りの総額がファンドの純資産総額以下になるものとし
                  ます。
                 ④ 資金の借入れを行う場合は、ファンドの純資産総額の                         10%  を上限とします。
      収益の分配           行いません。
      信託期間           2029  年 8 月 31 日
      決算日           毎年  2 月の最終ファンド営業日
                 投資運用会社報酬：年率            0.65  ％
      管理報酬等
                 管理報酬等：年率         0.20%
                 管理会社：ファンドロジック（ジャージー）リミテッド
                 受託会社：クレストブリッジ・ケイマン・コーポレート・トラスティーズ・リミテッド
      ファンドの
                 投資運用会社：マラソン・アセット・マネジメント・エルピー
      関係法人
                 保管会社：ルクセンブルク三菱              UFJ  インベスターサービス銀行            S.A.
                 管理事務代行会社：エムユーエフジー・ファンド・サービシズ（ケイマン）リミテッド
      ベンチマーク           該当無し
      ベンチマーク
                 該当無し
      について
      Ⅹ-8  ．ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ」が発行する

      「ブラックロック         UK エクイティ・アブソリュート・リターン・ファンド」の円ヘッジクラス                                     Ⅰ 投資証券（円
      建）
      形態           ルクセンブルグ籍追加型投資信託（会社型投資信託）                         / 円建て円ヘッジ

      運用の基本方針           本ファンドは、市場動向に係わらずプラスの絶対収益の追求を目指します。
                 英国企業、英国に主要な業務基盤がある企業または英国証券取引所を主要な取引所と
      主要投資対象           して上場している企業の株式もしくは株式関連の派生商品等を主要な投資対象としま
                 す。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ① ファンドの純資産の少なくとも              70 ％を英国企業、英国に主要な業務基盤がある企業ま
                  たは英国証券取引所を主要な取引所として上場している企業の株式もしくは株式関
                  連の派生商品等（以下、「英国関連株式等」といいます）へ投資を行います。
      投資態度
                 ② 英国関連株式等に投資を行い、ロングショート（買い建ておよび売り建て）ポジションを
                  構築します。
                 ③ プラスの絶対収益を追求するため、デリバティブ取引を積極的に活用します。
                 ① 同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の
                  10 ％以下とします。
                 ② 純資産総額の       5 ％を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有す
      主な投資制限
                  る譲渡性のある証券の総額は原則として純資産総額の                          40 ％を超えないものとします。
                 ③ 純資産総額の       10 ％を超える借入れは行いません。
                 ④ 有価証券の空売りは行いません。
      収益の分配           無し
      信託期間           無期限　（     2016  年 8 月 18 日設定）
      決算日           5 月 31 日
                 運用報酬：年率       0.75  ％　
                 運用実績報酬：ハードルレート（               3 ヶ月  SONIA   複利、後決めおよびスプレッド調整                 円ヘッ
                 ジ）を上回る部分につき           20 ％
      管理報酬等
                 上記の他、信託財産にかかる租税、事務費用（管理事務代行会社費用、名義書換事務
                 代行費用、信託財産の監査にかかる費用、法律顧問費用等含みます）、組入有価証券
                 等の売買および保管にかかる費用、借入金にかかる利息等がファンドの信託財産から
                 負担されます。
                 管理会社：ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エー
                 投資運用会社：ブラックロック・インベストメント・マネジメント（                            UK  ）リミテッド
      ファンドの
                 保管会社兼管理事務代行会社：ステート・ストリート・バンク・インターナショナルＧｍｂＨ、
      関係法人
                 ルクセンブルグ支店
                 名義書換事務代行会社：　             J.P.  モルガン・エスイー　ルクセンブルグ支店
      Ⅹ-9  ．ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人「                      JP モルガン・インベストメント・ファンズ」が発行する「グ

      ローバル・マクロ・オポチュニティーズ・ファンド                           −JPM   グローバル・マクロ・オポチュニティーズ（                       Ⅰ ク
      ラス）（円ヘッジ）」の投資証券（円建）
      形態           ルクセンブルグ籍の外国投資証券／円建

                 主として世界の有価証券に投資し、またデリバティブ取引も利用して、ベンチマークを上
      運用の基本方針
                 回る資産の成長を目指します。
      主要投資対象           世界各国の株式、債券、デリバティブ取引（通貨に係るものを含む）等
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ① 主として、世界各国の株式、債券、通貨等にデリバティブ取引も活用しながら投資し、
                  ベンチマーク（       ICE  BofA   ESTR   ユーロ   O/N  物レート・インデックス（トータルリターン、円
                  ヘッジ）    (ICE   BofA   ESTR   Overnight     Rate   Index   Total   Return)    ）を上回る投資成果をめ
                  ざします。
                 ② グローバルなマクロ環境に関する複数の投資テーマを選定し、当該テーマに沿った投
                  資戦略を組み合わせた運用を行ないます。また、伝統資産・非伝統資産を活用して、
                  世界動向や変化を生かす機動的なポートフォリオの構築を行ないます。
                 ③ デリバティブ取引等を行なうことにより、ロング・ポジションとショート・ポジションの差額
      投資態度
                  が外国投資法人の純資産総額を上回ることがあります。
                 ④ 外国投資法人は様々な通貨建ての資産に投資することがあり、ユーロ以外の通貨建
                  て資産については当該通貨売りユーロ買いの為替取引を行なうことがあります。また、
                  JPM  グローバル・マクロ・オポチュニティーズ（                   Iクラス）（円ヘッジ）においては、原則とし
                  て JPM  グローバル・マクロ・オポチュニティーズ（                   Iクラス）（円ヘッジ）の純資産総額とほ
                  ぼ同程度のユーロ売り円買い等の為替取引を行ない、円に対するユーロの為替変動
                  リスクの低減を目指します。
                 ① １企業に対する投資比率は、サブファンドの総資産額の                          10 ％以下とします。
      主な投資制限           ② サブファンドの総資産額の５％を超えて投資する企業への投資比率の総計は、サブ
                  ファンドの総資産額の          40 ％以下とします。
      収益の分配           原則として分配を行ないません。
      信託期間           無期限
      決算日           毎年  12 月 31 日
                 運用報酬：年率       0.60  ％
                 管理手数料：年率上限           0.11  ％
      管理報酬等
                 ただし、この他に有価証券の売買にかかる費用・税金、臨時で発生する費用、その他の
                 税金等が実費でかかります。
                 投資顧問会社：　        JPMorgan     Asset   Management      (UK)   Limited

      ファンドの
                 管理会社：　      JPMorgan     Asset   Management      (Europe)    S.à  r.l.
      関係法人
                 保管会社：　      J.P.  Morgan    SE  - Luxembourg      Branch
                 ICE  BofA   ESTR   ユーロ   O/N  物レート・インデックス（トータルリターン、円ヘッジ）                          (ICE

      ベンチマーク
                 BofA   ESTR   Overnight     Rate  Index   Total   Return)
      ベンチマーク

                 該当事項はありません。
      について
      Ⅹ-10   ．  ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人「モルガン・スタンレー・インベストメント・ファンズ」が

      発行する「モルガン・スタンレー・インベストメント・ファンズ・グローバル・マクロ・ファンド」の                                                      ZH
      (JPY)   クラス投資証券（円建）
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      形態           ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人                  / 円建て
                 ３年のローリング期間において、インカムおよびキャピタルゲインによってあらゆる市場環
      運用の基本方針
                 境でプラスの絶対リターンとなることを目指して運用を行います。
                 世界各国の通貨、ソブリン債、クレジット・デフォルト・スワップ、金利スワップ及び先物、
      主要投資対象
                 株式指数スワップ及び先物等
                 ① 新興国、フロンティア諸国を含めたグローバル市場の通貨、金利、ソブリン・クレジッ
                  ト、株式に分散投資します。
                 ② 世界各国に対するファンダメンタルズ分析とリスク要因分析を組み合わせたボトム・
                  アップにより投資決定します。
      投資態度           ③ 投資プロセスの各段階においてリスク管理を重視し、投資目標から逸脱する可能性に
                  備えてポートフォリオ全体のリスクを監視します。
                 ④ ロングおよびショートポジションに分散投資する戦略により伝統資産との相関を抑えな
                  がら安定した収益の獲得を目指します。
                 ⑤ デリバティブ取引を積極的に活用し投資します。
                 ① 通貨のネットエクスポージャーは、原則としてファンドの純資産総額の                                -100  ％～  +100  ％
                  を目指します。
                 ② 金利のネットエクスポージャーは、原則としてファンドの純資産総額の                                -100  ％～  +100  ％
                  を目指します。
                 ③ ソブリン・クレジットのネットエクスポージャーは、原則としてファンドの純資産総額の                                        -
      主な投資制限            100  ％～  +100  ％を目指します。
                 ④ 株式のネットエクスポージャーは、原則としてファンドの純資産総額の                                -20 ％～  +20  ％を
                  目指します。
                 ⑤ 金融デリバティブ商品の原資産のポジション及びエクスポージャーは直接投資に起因
                  するポジション関連と合わせて              UCITS   通知に規定される投資制限を超過して投資しま
                  せん。
      収益の分配           無し
      信託期間           無制限
      決算日           12 月 31 日
                 運用報酬等：年率         0.80  ％
                 事務代行報酬等：年率           0.10  ％（上限    0.25  ％）
                 登録税：年率      0.01  ％
                 ヘッジ費用：年率        0.03  ％（上限）
      管理報酬等
                 新興国資産に係る保管費用：年率                0.25  ％（上限）
                 ※ ただし、上記の他に、有価証券等の売買に係る費用・税金その他の取引関連費用、

                 訴訟費用、その他の費用・税金等がファンドから実費にて支払われます。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 管理会社：     MSIM   ファンド・マネジメント（アイルランド）リミテッド
                 投資顧問会社：モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッド
                 副投資顧問会社：イートンバンス・マネジメント、イートンバンス・アドバイザーズ・インター
      ファンドの           ナショナル・リミテッド
      関係法人           管理事務代行会社：          J.P.  モルガン・エスイー　ルクセンブルグ支店
                 保管会社：     J.P.  モルガン・エスイー　ルクセンブルグ支店
                 レジストラー、トランスファー・エージェント：                    CACEIS    インベスター・サービス・バンク・エス
                 エー
      ベンチマーク           該当なし
      ベンチマーク
                 該当なし
      について
      Ⅹ-11   ．ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人「ピクテ                         TR 」が発行する「アトラス             HJ  JPY  （円ヘッジ）」の

      投資証券（円建）
      形態           ルクセンブルグ籍追加型投資信託（会社型投資信託）                         / 円建て円ヘッジ

                 投資対象ファンドの投資目的は世界株式へのロング・ショート戦略での投資によって長期的
      運用の基本方針
                 な絶対リターンを追求し投資元本の成長を目指すことです。
                 ファンドは主に株式、株式関連証券（普通株あるいは優先株など）、預金、マネーマーケット
      主要投資対象
                 商品に投資します。
                 ① 　伝統的なロング・ポジションに加え、金融派生商品の利用による合成（                                 synthetic)     ロング並
                  びにショート・ポジションを取ります。
                 ② 　ファンドは主に株式、株式関連証券（普通株あるいは優先株など）、預金、マネーマー
      投資態度            ケット商品に投資します。
                 ③ 　ファンドはあらゆる国（新興国を含む）、セクター、通貨に投資します。ただし、市場の状
                  況によっては、単一国あるいは特定の国、単一セクター、単一通貨、単一資産クラスに限
                  定して投資することがあります。
                 ① ファンドは預託証券（          ADR  、 GDR  、 EDR  ）へは無制限に投資できますが、リートへは純資産
                  の 20 ％まで投資することができます。
                 ② ファンドは     (i)QFII   枠や  ROFII   枠 (ii) 上海・香港ストック・コネクトを通じて中国                   A 株に純資産の
                  10 ％まで投資することができます。また金融派生商品を使って中国                               A 株に投資することが
      主な投資制限            できます。
                 ③ ファンドは非投資適格証券（ディストレスト並びにディフォルト証券を含む）に純資産の
                  10 ％まで投資することができます。
                 ④ 転換社債への投資は純資産の               10 ％を超えることはできません。
                 ⑤ ルール   144A  証券への投資は純資産の            10 ％を超えることはできません。
      収益の分配           無し
      信託期間           無期限　（     2016  年 11 月 15 日設定）
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      決算日           毎年  12 月 31 日
                 運用報酬：     0.90  ％（  2023  年 11 月末現在、上限        1.40  ％）
                 管理報酬等：サービス手数料              0.18  ％（  2023  年 11 月末現在、上限        0.40  ％）、受託銀行手数料
                 0.02  ％（  2023  年 11 月末現在、上限        0.15  ％）
                 成功報酬：ハードルレートである               Tokyo   Overnight     Average    Rate(TONAR)       （ 2023  年 11 月末
                 現在）超過分の       20 ％
      管理報酬等
                 上記の他、信託財産にかかる租税、組入有価証券等の売買・保管にかかる費用、現地登録
                 代行・名義書換事務代行・管理事務代行にかかる費用、海外の代行報酬、目論見書等の作
                 成等費用、当局および取引所への登録等費用、定期の報告書その他法定の書面の作成等
                 費用、純資産価額の計算費用、受益者への報告書の作成等費用、法律顧問費用、信託財
                 産の監査費用、広告費用が含まれます。
                 管理会社：　ピクテ・アセット・マネジメント（ヨーロッパ）エス・エイ

                 投資顧問会社：　ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ、ピクテ・アセット・マネジメント・リミ
      ファンドの
                 テッド
      関係法人
                 保管会社・管理事務代行会社：　                BNP  パリバ・セキュリティー・サービシズ、ルクセンブルグ・
                 ブランチ
                 名義書換事務代行会社・支払事務代行会社：ファンドパートナー・ソリューションズ（ヨーロッ
                 パ）エス・エイ
      ベンチマーク           該当なし
      ベンチマーク
                 該当なし
      について
      Ⅹ-12   ．ルクセンブルグ籍の外国証券投資法人「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ」が発行する

      「ブラックロック・システマティック・ＵＳ・エクイティ・アブソルート・リターン・ファンド」のクラス
      Ⅰ ２円ヘッジ投資証券（円建）
      形態           ルクセンブルク籍追加型投資信託（会社型投資証券）                         / 円建て円ヘッジ

      運用の基本方針           市場動向に左右されない投資収益の達成を目標に運用を行ないます。
                 米国、カナダおよびラテンアメリカ諸国の株式および株式関連の派生商品等を主要
      主要投資対象
                 な投資対象とします。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ① 株式等に投資するロングショート（買い建ておよび売り建て）ポジションをＥＳ
                  Ｇの観点も考慮しながら構築することにより、市場動向に係わらずプラスの絶対
                  収益の追求を目指します。
                 ② ファンドの純資産の少なくとも                70 ％を米国の株式もしくは株式関連の派生商品等
                  へ投資を行ないます。またカナダおよびラテンアメリカ諸国の株式および株式関
      投資態度
                  連の派生商品等にも投資を行ないます。
                 ③ 実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ること
                  を基本とします。
                 ④ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない
                  場合もあります。
      収益の分配           無し
      信託期間           無期限（     2018  年 3 月 28 日設定）
      決算日           5 月 31 日
                 運用報酬：年率        1.00  ％

                 運用実績報酬：ハードルレート（                 3 ヶ月  SOFR  複利、後決めおよびスプレッド調整                   円
                 ヘッジ）を上回る部分につき               20 ％
      管理報酬等
                 上記の他、信託財産にかかる租税、事務費用（管理事務代行会社費用、名義書換事
                 務代行費用、信託財産の監査にかかる費用、法律顧問費用等含みます）、組入有価
                 証券等の売買および保管にかかる費用、借入金にかかる利息等がファンドの信託財
                 産から負担されます。
                 管理会社：ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エー

                 投資運用会社：ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパ
                 ニー、エヌ      . エイ  .
      ファンドの
      関係法人
                 保管会社兼管理事務代行会社：ステート・ストリート・バンク・インターナショナ
                 ルＧｍｂＨ、ルクセンブルグ支店
                 名義書換事務代行会社：             J.P.  モルガン・エスイー　ルクセンブルグ支店
      ベンチマーク           該当事項はありません。
      ベンチマーク
                 該当事項はありません。
      について
      Ⅹ-13   ．ケイマン籍の外国投資法人「ナインティーンセブンティセブン・グローバル・マージャー・アービ

      トラージ・ジャパン・リミテッド」が発行する「ナインティーンセブンティセブン・グローバル・マー
      ジャー・アービトラージ・ジャパン・リミテッド」の                           JPY  クラス投資証券（円建）
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       形態          ケイマン諸島籍       / 外国籍投資法人投資証券            / 円建て（円ヘッジ）
       運用の基本方針          投資法人財産の成長をめざして運用を行ないます。
       主要投資対象          世界各国の株式、デリバティブ取引など
                  ① 主として、世界各国（日本を含みます）の企業の株式を主要投資対象とします。なお、上
                   場デリバティブ商品等に投資することもあります。
                  ② 公表された合併・買収案件等において、買収先企業の株式を買い付け、又は買収先企
                   業の株式を買い付けると同時に買収元企業の株式を売り建てることを基本戦略としま
       投資態度
                   す。なお、関連する上場デリバティブ商品を活用することもあります。
                  ③ ポートフォリオ構築プロセスに沿って適切な格付を付与し、これに基づき確信度、リス
                   ク／報酬    / ファンダメンタル要因などの分析結果に基づきポジションを決定します。
                  ④ 為替変動リスクを回避するために対円での為替ヘッジを行います。
                  ① 投資法人財産を超える有価証券（現物に限ります）の空売りは行いません。
                  ② 投資法人財産の        10 ％を超える借り入れは行いません。
                  ③ 一発行会社（投資法人を含みます。）の発行済株式総数の                            50 ％超を超える株式（投資
                   法人が発行する投資証券を含みます。）を取得しないものとします。
                  ④ 流動性に欠ける資産への投資は、投資法人財産の                        15 ％以下とします。
       主な投資制限
                  ⑤ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ⑥ 単一の企業が発行する証券への投資割合は、原則としてファンドの純資産総額の                                       35 ％
                   を超えないものとします。
                  ⑦ 投資信託証券への投資は行いません。
                  ⑧ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       収益の分配          なし
       信託期間          無期限（    2019  年 9 月 11 日当初設定）
       決算日          12 月 31 日
                  運用報酬：年率       1.0 ％
                  成功報酬：月末最終営業日時点の                 1 口当たり純資産価格がハイ・ウォーター・マーク（過去
                  の月末最終営業日時点での純資産価格の最高値）を上回った場合、超過部分の                                      15 ％
       管理報酬等          その他の費用（監査報酬、保管銀行・管理事務代行会社費用、法定書類作成費、法定手
                  続に関する費用、法務費用、ファンドの設立にかかる費用、投資に関係する専門家費用、
                  有価証券売買時の売買委託手数料やデリバティブ取引費用等）が投資法人財産から支
                  払われます。
                  投資運用会社：       UBS  オコーナー・エルエルシー
       ファンドの
                  保管銀行・管理事務代行会社：　                MUFG    オルタナティブ・ファンド・サービシーズ（アイルラ
       関係法人
                  ンド）・リミテッド
       ベンチマーク          該当なし

       ベンチマーク

                  該当なし
       について
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       その他          該当なし
      Ⅹ-14   ．アイルランド籍の外国証券投資法人「ノムラ・ファンズ・アイルランド」が発行する「グローバ

      ル・ダイナミック・ボンド・ファンド」の                      I JPY  ヘッジドクラス投資証券（円建）
       形態          アイルランド籍外国投資法人              / 円建て

       運用の基本方針          インカムゲインの獲得および信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
                  企業、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、リミテッド・パートナーシップ、政府、政府機
                  関および国際機関等が発行する固定利付および変動利付（物価やその他指数に連動す
       主要投資対象
                  るもの）の債券および債券関連証券等（以下、債券および債券関連証券等といいます。）
                  を主要投資対象とします。なお、投資にあたってはデリバティブ取引も活用します。
                  ① 債券および債券関連証券等を主要投資対象とし、インカムゲインの獲得および信託財
                   産の成長を目指して運用を行ないます。
                  ② 投資する債券および債券関連証券等は、ムーディーズ社あるいは                                S&P  社のいずれか
                   より格付を付与された銘柄とします。なお、格付のない銘柄への投資については、信託
                   財産の純資産総額の          30 ％以内で投資することができます。
                  ③ ポートフォリオの構築にあたっては、主として世界の金利、通貨、信用リスクなどの見通
                   しに基づくトップダウンアプローチを活用するとともに、資産クラスや業種における個別
       投資態度
                   銘柄分析を通じたボトムアップアプローチも活用します。なお、市場環境が不透明な状
                   況にあっては、信託財産の純資産総額の                    100  ％を上限として、現金や預金等の流動性
                   の高い資産で運用を行なう場合があります。
                  ④ 効率的な運用およびリスクの低減を目指し、先物取引、オプション取引、スワップ取引等
                   のデリバティブ取引および外国為替予約取引等を活用することができます。
                  ⑤ 組入外貨建資産については、米ドル建て以外の通貨エクスポージャーを保有している
                   部分を含め、原則として、純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り
                   円買いの為替取引を行ないます。
                  ① 　新興国の発行体が発行する債券および債券関連証券等への投資は信託財産の純資
                    産総額の     30 ％以内とします。
                  ② 　ローン等への投資は信託財産の純資産総額の                       10 ％以内とします。
                  ③ 　株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株
       主な投資制限
                    予約権を行使したものならびに社債権者割当等により取得したものに限り、株式への
                    投資割合は信託財産の純資産総額の                  10 ％以内とします。
                  ④ 　外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
                  ⑤ 　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       収益の分配          無分配
                  無期限（    2018  年 3 月 22 日設定    I JPY  ヘッジドクラス）
       信託期間
       決算日          12 月 31 日
                                              181/527


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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  信託報酬：純資産総額の            0.6675   ％以内    （年率）
                  その他の費用       ：信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信
       管理報酬等
                  託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管な
                  どに要する費用、借入金の利息および立替金の利息、訴訟費用および損害賠償費用等。
                  管理会社：ブリッジ・ファンド・マネジメント                   リミテッド
                  投資顧問会社：ノムラ・アセット・マネジメント                     U.K.   リミテッド
                  保管受託銀行：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスティ・サービシズ                                 （アイルランド）       リミ
       ファンドの
                  テッド
       関係法人
                  管理事務代行会社：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・ファンド・アドミニストレーション・サービ
                  シズ  （アイルランド）       リミテッド
                  名義書換事務受託会社：ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・ファンド・アドミニストレーション・
                  サービシズ      （アイルランド）       リミテッド
       ベンチマーク          該当事項はありません。
       ベンチマーク
                  該当事項はありません。
       について
      （注）については、          2024  年 3 月 9 日に追加予定です。

      [ 指定投資信託証券の委託会社等について                         ]





        指定投資信託証券の委託会社等の沿革は、以下のとおりです。
                       大和アセットマネジメント株式会社

         1959  年 12 月 12 日    大和証券投資信託委託株式会社として設立
         1960  年 2 月 17 日    「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
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                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         1960  年 4 月 1 日    営業開始
         1985  年 11 月 8 日    投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
         1995  年 5 月 31 日    「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
                    業の登録を受ける。
         1995  年 9 月 14 日    「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
                    契約にかかる業務の認可を受ける。
         2007  年 9 月 30 日    「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                    29 条の登録を受けたものとみ
                    なされる。
                    （金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第                          352  号）
         2020  年 4 月 1 日    大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
         ※ ダイワ・アセット・マネジメント（シンガポール）リミテッドは、大和アセットマネジメント株式会社の海外現地法人
         です。
                    シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社

         平成  11 年 11 月     シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社設立
         平成  11 年 12 月　　     投資顧問業（助言）登録
         平成  12 年 5 月　　     投資一任業務認可取得
         平成  13 年 4 月　　     投資信託委託業認可取得
         平成  19 年 9 月　　     金融商品取引法施行にともなう金融商品取引業者の登録
                 マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社

         2004  年 4 月 8 日　　    エムエフシー・グローバル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会
                    社設立
         2005  年 10 月 7 日　　    社団法人日本証券投資顧問業協会                 ※ 加入
         2007  年 9 月 30 日　　    投資運用業、投資助言・代理業登録
         2011  年 1 月 11 日　　    マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
         2016  年 4 月 28 日　　    第二種金融商品取引業登録
         2016  年 7 月 1 日　　    マニュライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社と合併、一般社団法人投
                    資信託協会加入
         2017  年 10 月  2 日　　    一般社団法人第二種金融商品取引業協会加入
         2020  年 4 月  1 日　    マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社に商号変更
         ※2012   年 7 月 2 日付けで一般社団法人日本投資顧問業協会に変更になっています。
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                                                                                      EDINET提出書類
                                                                           大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
         1928  年    米国最初のバランス型ミューチャル・ファンドであるウエリントン・ファンドを設立
         1933  年　    ウエリントン・マネージメント社が運用会社として有限会社化
         1967  年　　    独立系投資顧問会社ソーンダイク・ドーラン・ペイン・アンド・ルイス社と合併
         1979  年　    主要社員の買収により、パートナーシップによる保有形態へと移行
         1996  年　    マサチューセッツ州のパートナーシップ法により有限責任（リミテッド）パートナーシッ
               プ形態となる（旧ＷＭＣ）
               1 月 1 日付でウエリントン・マネージメント・グループ・エルエルピーに社名変更し、持
         2015  年
               ち株会社事業に特化
               新たにデラウェア州籍の事業運営会社ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エル
               エルピー（新ＷＭＣ）を設立し、旧ＷＭＣより投資運用業務を継承
                      ニッセイアセットマネジメント株式会社

         1985  年 7 月 1 日     ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社（後のニッセイ投資顧問株式
                    会社）が設立され、投資顧問業務を開始
         1995  年 4 月 4 日     ニッセイ投信株式会社が設立され、同年                   4 月 27 日、証券投資信託委託業
                    務を開始
         1998  年 7 月 1 日     ニッセイ投信株式会社（存続会社）とニッセイ投資顧問株式会社（消滅会
                    社）が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会社として投資一任
                    業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始
         2000  年 5 月 8 日     定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社に変更
                    フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社

         1998  年 4 月 28 日     会社設立
         1998  年 6 月 16 日     証券投資信託委託会社免許取得
         1998  年 11 月 30 日    投資顧問業登録
         1999  年 6 月 24 日     投資一任契約に係る業務の認可取得
         1999  年 10 月 1 日     スミス   バーニー投資顧問株式会社と合併「エスエスビーシティ・アセット・
                    マネジメント株式会社」に社名変更
         2001  年 4 月 1 日     ｢シティグループ・アセット・マネジメント株式会社｣に社名変更
         2006  年 1 月 1 日     ｢レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社｣に社名変更
         2007  年 9 月 30 日     金融商品取引業登録
         2021  年 4 月 1 日     フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社と合併、「フランクリン・
                    テンプルトン・ジャパン株式会社」に社名変更
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

         1980  年 12 月 19 日    第一投信株式会社設立
                    同年  12 月 26 日「証券投資信託法」（当時）に基づく免許取得
         1997  年 12 月 1 日    社名を長期信用投信株式会社に変更
         1999  年 2 月 25 日    大同生命保険相互会社（現：大同生命保険株式会社）の傘下に入る
         1999  年 4 月 1 日    社名を大同ライフ投信株式会社に変更
         2002  年 1 月 24 日    投資顧問業者の登録
         2002  年 6 月 11 日    投資一任契約に係る業務の認可
         2002  年 7 月 1 日    ティ・アンド・ディ太陽大同投資顧問株式会社と合併、
                    ティ・アンド・ディ・アセットマネジメント株式会社に社名を変更
         2006  年 8 月 28 日    社名をＴ＆Ｄアセットマネジメント株式会社に変更
         2007  年 3 月 30 日    株式会社Ｔ＆Ｄホールディングスの直接子会社となる
         2007  年 9 月 30 日    金融商品取引法の施行に伴い、第二種金融商品取引業、
                    投資助言・代理業、投資運用業の登録
                 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

         平成  8 年 2 月 6 日    会社設立
         平成  14 年 4 月 1 日    ゴールドマン・サックス・アセット・マネージメント・ジャパン・リミテッドの営業
                    の全部を譲受け、商号をゴールドマン・サックス投信株式会社からゴールド
                    マン・サックス・アセット・マネジメント株式会社に変更
                       アセットマネジメント           One  株式会社

         1985  年 7 月 1 日     会社設立
         1998  年 3 月 31 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
         1998  年 12 月 1 日     証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
         1999  年 10 月 1 日     第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
                    セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、商号
                    を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
         2008  年 1 月 1 日     「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭアセットマネ
                    ジメント株式会社」に商号変更
         2016  年 10 月 1 日     ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新
                    光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、
                    商号をアセットマネジメント            One  株式会社に変更
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      明治安田アセットマネジメント株式会社

         1986  年 11 月     コスモ投信株式会社設立
         1998  年 10 月     ディーアンドシーキャピタルマネージメント株式会社と合併、商号を「コスモ投
                   信投資顧問株式会社」に変更
         2000  年 2 月     商号を「明治ドレスナー投信株式会社」に変更
         2000  年 7 月     明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社と合併、商号を「明治ドレス
                   ナー・アセットマネジメント株式会社」に変更
         2009  年 4 月     商号を「ＭＤＡＭアセットマネジメント株式会社」に変更
         2010  年 10 月     安田投信投資顧問株式会社と合併、商号を「明治安田アセットマネジメント株
                   式会社」に変更
                     ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社

         1986  年 ２月  25 日    安田火災投資顧問株式会社設立
         1987  年 ２月  20 日    投資顧問業の登録
         1987  年 ９月９日       投資一任業務の認可取得
         1991  年 ６月１日       ブリンソン・パートナーズ投資顧問株式会社と合併し、安田火災ブリンソン
                    投資顧問株式会社に商号変更
         1998  年 １月１日       安田火災グローバル・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
         1998  年 ３月３日       安田火災グローバル投信投資顧問株式会社に商号変更
         1998  年 ３月  31 日    証券投資信託委託業の免許取得
         2002  年 ７月１日       損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社に商号変更
         2007  年 ９月  30 日    金融商品取引業者として登録
         2010  年 10 月１日      ゼスト・アセットマネジメント株式会社と合併し、損保ジャパン日本興亜ア
                    セットマネジメント株式会社に商号変更
         2020  年 ４月１日       ＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社に商号変更
                          PGIM  ジャパン株式会社

          1988  年 12 月    (PAMJ)    プルデンシャル投資顧問株式会社設立
          1998  年 9 月     (PIJ)  プルデンシャル三井トラスト投信株式会社設立
          2000  年 4 月     (PAMJ)    プルデンシャル・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社へ商号
                   変更
          2000  年 4 月     (PIJ)  プルデンシャル投信株式会社へ商号変更
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          2001  年 11 月    (PIMJ   Inc)  米国デラウェア州にプルデンシャル・インベストメント・マネジメン
                   ト・ジャパン・インク設立
          2002  年 2 月     (PIMJ   Inc)  関東財務局に投資顧問業者として登録される
          2002  年 11 月    (PIMJ   Inc)  投資一任業務の認可及び、投資信託委託業の認可を受ける
          2002  年 12 月    (PIMJ   Inc)  プルデンシャル投信株式会社とプルデンシャル・アセット・マネ
                   ジメント・ジャパン株式会社よりそれぞれの営業の全部譲渡を受け、投資信
                   託委託業および投資顧問業の営業を開始
          ※ 上記は当社の前身となる企業の沿革です。各企業はそれぞれ以下の略称にて表記してお

          ります。プルデンシャル・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社（                               PAMJ)   、プルデンシャル投
          信株式会社（      PIJ ）、プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インク（                               PIMJ   Inc ）
          ※ 当社は   2006  年 9 月に  PIMJ   Inc より事業譲渡を受けました。以下、当社の沿革です。
          2006  年 4 月     プルデンシャル投信投資顧問準備株式会社設立

          2006  年 6 月     関東財務局に投資顧問業者として登録される
          2006  年 8 月     投資一任業務の認可及び投資信託委託業の認可を受ける
          2006  年 8 月     プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社へ商号変
                   更
          2006  年 9 月     プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インクから事業の
                   全部譲渡を受け、投資信託委託業および投資顧問業の営業を開始
          2007  年 9 月     関東財務局に金融商品取引業者として登録される
          2017  年 10 月
                   PGIM   ジャパン株式会社へ商号変更
              ＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社

         1998  年 11 月 6 日    ドレイファス・メロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社設立
         1998  年 11 月 30 日    投資顧問業者の登録           関東財務局長       第 828  号
         1999  年 12 月 9 日    投資一任契約にかかる業務の認可取得                   金融再生委員会第         21 号
         2000  年 1 月 1 日    会社名をメロン・アセットマネジメント・ジャパン株式会社に変更
         2000  年 5 月 18 日    証券投資信託委託業の認可取得　金融再生委員会第                          28 号
         2001  年 10 月 1 日    会社名をメロン・グローバル・インベストメンツ・ジャパン株式会社に変更
         2007  年 9 月 30 日    金融商品取引法の規定に基づく登録　金融商品取引業者　関東財務局
                    長（金商）第      406  号
         2007  年 11 月 1 日    会社名をＢＮＹメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に変更
         2020  年 4 月 1 日    会社名をＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社に
                    変更
                 RBC  グローバル・アセット・マネジメント（                    UK ）リミテッド

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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         2001  年 7 月    英国にて会社設立
         2006  年 11 月    ブルーベイ・アセット・マネジメント・ピーエルシー、ロンドン証券取引所上場
         2010  年 12 月    ブルーベイ・アセット・マネジメント・ピーエルシーがロイヤル・バンク・オブ・カナ
                  ダ（  RBC  ）の  100  ％子会社となり、上場廃止
         2011  年 1 月    ブルーベイ・アセット・マネジメント・ピーエルシーをブルーベイ・アセット・マネ
                  ジメント・リミテッドに社名変更
         2012  年 4 月    ブルーベイ・アセット・マネジメント・リミテッドをブルーベイ・アセット・マネジメン
                  ト・サービシーズ・リミテッドに社名変更、同時に新たにブルーベイ・アセット・マ
                  ネジメント・エルエルピーを設立し、投資運用事業を含む全てのビジネスを同
                  社に移管
         2023  年 4 月    RBC  の資産運用部門の英国拠点である                 RBC  グローバル・アセット・マネジメント
                  （ UK  ）リミテッドとブルーベイ・アセット・マネジメント・エルエルピーは、                              2023  年 4
                  月 1 日付けで事業統合し、           RBC  グローバル・アセット・マネジメント（                UK  ）リミテッ
                  ドへ社名変更
                     三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社

         1985  年７月   15 日    三生投資顧問株式会社設立
         1987  年２月   20 日    証券投資顧問業の登録
         1987  年６月   10 日    投資一任契約にかかる業務の認可
         1999  年１月１日         三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
         1999  年２月５日         三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント株式
                    会社へ商号変更
         2000  年１月   27 日    証券投資信託委託業の認可取得
         2002  年 12 月１日      住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ                       グローバル投信株式会
                    社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら投信投資顧
                    問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式会社に商号変更
         2013  年４月１日         トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
         2019  年４月１日         大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネジメ
                    ント株式会社に商号変更
                       野村アセットマネジメント株式会社

         1959  年 12 月 1 日     野村證券投資信託委託株式会社として設立
         1997  年 10 月 1 日     投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マ
                    ネジメント投信株式会社に商号を変更
         2000  年 11 月 1 日     野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   ノムラ・アセット・マネジメント                  U.K.   リミテッド

         1984  年   Nimco   Europe    Limited    設立
         1987  年   Nomura    Capital    Management      (U.K.)   Limited.    に商号変更
         1997  年   Nomura    Asset   Management      U.K.   Limited    に商号変更
               （野村アセットマネジメント株式会社の                  100  ％子会社）
                          バリューパートナーズ

         1993  年    ・バリュー・パートナーズが香港にて設立される
                ・旗艦の    Classic   ファンドを設定
         1998  年    ・マニュライフとの提携を開始し、                2006  年以降で香港最大の積立強制基金（                  MPF  ）
                の運用を支援
         2002  年    ・高配当株式ファンドを設定
         2007  年    ・バリュー・パートナーズグループ・リミテッドが香港証券取引所のメインボードに上
                場
         2008  年    ・ HSBC   が当社の販売パートナーに
         2009  年    ・中国および海外市場でのプレゼンス確立を開始
         2012  年    ・グループ初の債券リテールファンドを設定
         2013  年    ・中国最大の銀行である中国工商銀行との提携開始
         2014  年    ・シンガポールオフィスを設立し、東南アジアに進出
         2015  年    ・ QDLP   ライセンス（適格国内有限責任投資組合）を取得し、中国での私募ファンド
                事業を拡大
         2016  年    ・バリュー・パートナーズ・ロンドンオフィス・オープン
         2017  年    ・グループ初のグローバル・新興市場ファンドを設定ならびにプライベートエクイ
                ティ不動産事業を新設
         2018  年    ・バリュー・パートナーズ・クアラルンプールオフィス・オープン
                ・当社のクラシックファンドは             MRF(   中国本土・香港ファンド相互承認スキーム）の認
                可取得
         2019  年    ・当社の高配当株式ファンドは              MRF(   中国本土・香港ファンド相互承認スキーム）の
                認可取得
         2020  年    ・オンショア私募投資顧問業の資格取得
         2021  年    ・初の環境配慮型のテーマファンドを設定
                                              189/527


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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  FIL  ファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
                         フィデリティ投信株式会社
                        （ 2 社が所属する       FIL  リミテッド    * の沿革）

         1969  年    フィデリティ・インターナショナルの前身が設立され、初の海外拠点として東京にオ
                フィスを開設。
         1973  年    ロンドンにオフィスを開設。
         1981  年    香港にオフィスを開設。
         1986  年    台湾にオフィスを開設
         1986  年    英国国内の年金向け資産運用業務を開始。
         1987  年    英国で初めて個人株主制度             (Personal     Equity   Plan:PEP)     を提供開始。
         1990  年    欧州およびアジア市場向けに              17 本の外国籍投信（ルクセンブルグ籍）を設定・提供
                開始。
         1994  年    英国で確定拠出年金ビジネスの提供を開始。
         2000  年    アラブ首長国連邦、韓国、イタリアにオフィスを開設。
         2004  年    上海にオフィスを開設。
         2011  年    ブラジルにオフィスを開設。
         *FIL  リミテッドはフィデリティ・インターナショナルとしての事業を行っている企業グループの持ち株会社です。
                            ブラックロック

                （海外法人に関しては、全てブラックロック全体として記載しております。）
         1988  年    BlackRock     設立

         1995  年    PNC  の関係会社として債券運用を行う
         1996  年    PNC  のオープン・エンド型投信の運用を担当
         1998  年    PNC  傘下の株式、債券、流動性資産及びミューチュアル・ファンド運用を
                BlackRock     の下に統合
         1999  年    ニューヨーク証券取引所において新規株式公開を実現し、                            PNC  が主要株主となる
         2000  年    リスク管理及びテクノロジー・サービスを提供する                       BlackRock     Solutions®     ブランドを
                設立
         2005  年    State   Street   Research     and  Management      及び  SSR  Realty   を買収
         2006  年    Merrill   Lynch   Investment     Managers    と合併
         2007  年    Quellos    Group,    LLC  よりファンド・オブ・ファンズ・ビジネスを買収
         2008  年    BlackRock     Solutions®     にフィナンシャル・マーケット・アドバイザリー・ビジネスを新設
                                              190/527


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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         2009  年    Bank   of America    による   Merrill   Lynch   買収完了
                R3  Capital    Partners    より運用プロフェッショナルを採用
                Barclays    Global   Investors    （ BGI  ）と合併
         2012  年    Guggenheim      Partners,     LLC  より  Claymore     Investments,      Inc.  を買収
                Swiss   Re  Private    Equity   Partners    AG  を買収
         2013  年    Credit   Suisse   より  ETF  事業を買収
                MGPA   （独立系プライベート・エクイティ不動産投資アドバイザー）を買収
         2015  年    FutureAdvisor       （デジタル・ウェルス・マネジャー）を買収
         2016  年    BofA®   Global   Capital    Management      の MMF  の運用プラットフォームの買収
         2017  年    First   Reserve    Energy    infrastructure       Funds   を買収
         2018  年    Tennenbaum      Capital    Partners    （ミドル・マーケット運用マネジャー）を買収
                Citigroup    より  Citibanamex      Asset   Management      事業を買収
         2019  年    eFront   （オルタナティブ運用管理の包括的なソフトウェア・ソリューション・プロバイ
                ダー）を買収
         2021  年    Aperio   （カスタムメードの株価指数の開発・運用会社）を買収
         2023  年    Kreos   Capital   （プライベート・デット運用会社）を買収
                  JP モルガン・アセット・マネジメント（                   UK ）リミテッド

                 JP モルガン・インベストメント・マネージメント・インク
                    JP モルガン・アセット・マネジメント株式会社
          （三社が所属する         J.P.  モルガン・アセット・マネジメント                  * の沿革を記載致します。）
         1799  年    ザ・バンク・オブ・マンハッタン・カンパニーを設立（チェース・マンハッ

               タン銀行の前身）
         1830  年    JP モルガンの基礎が築かれる
         1868  年    Sessions     and  Co.  を設立    （バンク・ワンの前身）
         2000  年    ザ・チェース・マンハッタン・コーポレーションが                           JP モルガン・アンド・カ
               ンパニー・インコーポレーテッドと合併。持株会社                            J.P.  モルガン・チェー
               ス・アンド・カンパニーが誕生。
         2004  年    JP モルガン・チェース・アンド・カンパニーとバンクワン・コーポレーショ
               ンが合併
         2005  年    その傘下の資産運用部門             J.P.  モルガン・アセット・マネジメントが誕生
         *J.P.   モルガン・アセット・マネジメントは、                     JP モルガン・チェース・アンド・カンパニーおよび世
         界の関連会社の資産運用ビジネスのブランドです。
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              モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・リミテッド
              （同社が所属するモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントの沿革）
         1935  年 9 月     モルガン･スタンレー・アンド・カンパニー（現在のモルガン・スタンレー）を創設
         1975  年 12 月     モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント・インク（現在のモルガン・スタン
                   レー・インベストメント・マネジメント・インク、米国法人）を創設し、資産運用業
                   務を開始
         1986  年       モルガン・スタンレー･インベストメント・マネジメント・リミテッドを英国へ設立
         1996  年 1 月     ミラー・アンダーセン・アンド・シェラードを買収
         1996  年 10 月     ヴァン・キャンペン・アメリカン・キャピタル・インクを買収
         1997  年 5 月     ディーン・ウィッター・ディスカバー・アンド・カンパニーとの合併により、モルガ
                   ン・スタンレー・ディーン・ウィッター・アンド・カンパニーとなる
         2000  年 9 月     3 つの資産運用部門（モルガン・スタンレー・ディーン・ウィッター･アドバイザー
                   ズ、ヴァン・キャンペン・ファンズ、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネ
                   ジメント／ミラー・アンダーセン・アンド・シェラード）の業務運営機能を一元化
                   し、社名をモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントに変更
         2003  年 11 月     モルガン・スタンレー・インベストメンツ                  LP がモルガン・スタンレー・インベストメ
                   ント・マネジメント・インクと合併
         2005  年 7 月     モルガン・スタンレー･オルタナティブ･インベストメント・パートナーズを完全子
                   会社化
         2010  年 6 月     事業再編の一環として、米国法人における一部事業（ヴァン･キャンペン･イン
                   ベストメンツ他）をインベスコ・グループへ譲渡
         2021  年 3 月     モルガン・スタンレーが運用会社であるイートンバンスを買収し、二つの運用
                   会社を統合
                       UBS  アセット・マネジメント株式会社

         1996  年  4 月     ユー・ビー・エス投資顧問株式会社設立
         1998  年  4 月     ユー・ビー・エス投信投資顧問株式会社に商号変更
         2000  年  7 月     ユービーエス・ブリンソン投資顧問株式会社と合併し、ユービーエ
                   ス・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
         2002  年  4 月     ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社に商号
                   変更
         2015  年 12 月     UBS  アセット・マネジメント株式会社に商号変更
                    ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ

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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         2005  年８月       ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ設立（スイス、ジュ
                   ネーブ）
         2005  年 11 月     ＦＩＮＭＡ（スイス連邦金融市場監督機構、旧スイス銀行監督委員
                   会）登録
         2006  年１月       1967  年以来、グループ会社であるピクテ・アンド・シー・エス・エイ
                   が行なってきたスイス機関投資家向け資産運用ビジネスを移管
         2006  年６月       ＳＥＣ（米国証券取引委員会）登録
         2015  年４月       組織再編によりピクテ・ファンド・エス・エイ（                          1996  年設立、スイス
                   投資信託運用会社）とピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ
                   が合併。存続会社であるピクテ・ファンド・エス・エイの社名をピク
                   テ・アセット・マネジメント・エス・エイに変更。
                    ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド

         1995  年８月       ピクテ・インターナショナル・マネジメント（ＳＥＣ）リミテッド設立（英国ロンドン）
         1995  年９月       ＩＭＲＯ（英国投資顧問規制機構）登録
         1996  年 12 月     ピクテ・インターナショナル・マネジメント・リミテッドに社名変更
         2001  年 12 月     ＦＳＡ（英国金融サービス機構、現ＦＣＡ（英国金融行為規制機構））登録
         2006  年１月       ピクテグループ組織再編によりピクテ・アセット・マネジメントＵＫ（オールドＰＡ
                   Ｍ）ＬＴＤ（     1980  年米国ＳＥＣ登録運用会社）の全ての業務をピクテ・インターナ
                   ショナル・マネジメント・リミテッドに譲渡。
                   同社はピクテ・アセット・マネジメント・リミテッドに社名変更
              グッゲンハイム         パートナーズ・インベストメント・マネジメント                         LLC

                   （同社を    100  ％保有するグッゲンハイム             パートナーズの沿革）

         1999  年
                ソロモン・    R ・グッゲンハイムのひ孫であるピーター・                   O ・ローソンジョンストン二世との
                パートナシップにより、グッゲンハイム・パートナーズを設立。
         2001  年
                グッゲンハイムパートナーズがミッドランド・アドバイザーズ・カンパニー（以下
                「 MAC  」）を買収。     MAC  は、  1998  年より保険会社の資産ポートフォリオの運用をして
                いた。
                それとは別にハイイールドおよびバンクローンのポートフォリオを運用するために
                グッゲンハイム・インベストメント・マネジメント                     LLC  を設立。
         2003  年
                U.S.  Bank   Loans   戦略の運用開始。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         2005  年
                MAC  の投資スタイルおよび投資プロセスを踏襲するグッゲンハイム・パートナーズ・
                アセット・マネジメント          LLC  を設立。より多様な機関投資家の資産を運用。
         2011  年
                グッゲンハイムパートナーズのグローバルな資産運用業務および投資顧問業務を
                行う部門の組織の名称としてグッゲンハイムインベストメンツを利用開始。
         2012  年
                組織の簡素化を図り、           SEC  登録のグループ内投資運用会社                2 社を統合。グッゲン
                ハイム・インベストメント・マネジメント                 LLC  とグッゲンハイム・パートナーズ・アセット・
                マネジメント      LLC  が統合し、     2012  年 6 月 30 日よりグッゲンハイム・パートナーズ・イン
                ベストメント・マネジメント           LLC  として新組織が発足。
         2014  年
                グッゲンハイム東京オフィスの開設を発表。
         2015  年
                グッゲンハイムパートナーズの日本における現地法人であるグッゲンハイム                                    パート
                ナーズ株式会社が第一種及び第二種金融商品取引業並びに投資助言・代理業
                のライセンスを取得。
         2019  年
                グッゲンハイム       パートナーズ株式会社が投資運用業のライセンスを取得。
                 ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ株式会社

         1998  年 9 月     ＣＤＣ   アセット・マネジメント          (ＣＤＣアセット・マネジメント・ヨーロッパとして                     1984
                   年に設立     )がビーユーイー投資顧問株式会社の株式を                     60 ％取得し、同年        10
                   月にシーディーシー・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に社名を変
                   更。
         1999  年 2 月     投資一任業務の認可を取得し、日本において本格的に投資顧問業務に参
                   入。
         2001  年 1 月     シーディーシー・イクシス・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に社名を
                   変更。
         2004  年 11 月     イクシス・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に社名を変更。
         2007  年 8 月     ナティクシス・アセット・マネジメント株式会社に社名を変更。
         2007  年 9 月     改正金融商品取引法に基づく金融商品取引業者として登録。投資助言・一
                   任業務に加え、投資顧問契約及び投資一任契の締結の代理及び媒介業務
                   を開始。
         2014  年 12 月     投資信託委託業（適格機関投資家私募に限定）に参入。
         2016  年 6 月     第二種金融商品取引業者として登録。同年                     7 月より業務を開始。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         2017  年 11 月     ナティクシス・インベストメント・マネージャーズ株式会社に社名を変更。
                   ニューメリック・インベスターズ・エルエルシー

         1989  年    米国のマサチューセッツ州ボストン市で創業。米国株式戦略の運用を開始
         1995  年    アルゴリズム・トレーディングを導入
         1998  年    米国以外の株式戦略の運用を開始
         2004  年    プライベート・エクイティ会社の                  TA アソシエイツがニューメリック株式の
                50 ％超の株式を取得
         2010  年    新興国株式戦略の運用を開始
         2014  年    ロンドン上場の運用会社マン・グループがニューメリック株式の                                  82 ％を取
                得、グループ傘下に統合
         2019  年    マン・グループがニューメリックの全株式を取得
                      りそなアセットマネジメント株式会社

         2015  年 8 月 3 日    設立登記
         2015  年 8 月 26 日    金融商品取引業（投資運用業（投資信託委託業））登録
         2015  年 9 月 16 日    営業開始
         2017  年 7 月 7 日    資本金   10 億円に増資
         2018  年 11 月 2 日    投資助言・代理業（投資助言業）登録
         2018  年 12 月 1 日     投資助言業務開始
         2019  年 4 月 1 日     投資運用業（投資一任業）届出・業務開始
         同日           投資一任契約の媒介業務届出・業務開始
         2020  年 1 月 1 日     りそなグループの運用機能を集約
                 ティー・ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド

           （同社を実質的に        100  ％保有するティー・ロウ・プライス・グループ・インクの沿革）

         1937  年    アメリカ・メリーランド州ボルティモアにて創業
         1950  年    ティー・ロウ・プライス最初の米国ミューチュアルファンドを設定
         1971  年    債券運用を開始
         1979  年    ロウ・プライス      -フレミング・インターナショナル設立
         1980  年    グローバル株式運用を開始
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         1982  年    東京駐在事務所開設
         1986  年    新規株式公開
         2018  年    ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社営業開始
                  ロード・アベット・アンド・カンパニー　エルエルシー

         1929  年    設立
         1932  年    債券に投資する米国投資信託を設定
         1971  年    債券マルチセクター型で転換社債やハイ・イールド債にも投資する米国投資信託
                を設定
         2005  年    日本に事務所開設
                    マラソン・アセット・マネジメント・エルピー

         1998  年：    米国ニューヨークにおいてブルース・リチャーズ（                       CEO  ）及びルイ・ハノーバー（           CIO  ）
               により創業。
         2003  年：    米国オフィスは投資アドバイザーとして米国                     SEC  に登録。英国オフィスは            FCA  に登
               録。
         2006  年：    シンガポール・オフィスにおいて、                MAS  より  CMS  ライセンスを取得。
         2008  年：    会社形態をデラウェア・リミテッド・パートナーシップに変更。
         2009  年：    米国財務省による投資プログラム                PPIP  の投資マネジャーの          1 社に就任。
         2016  年：    ブラックストーン・ストラテジック・キャピタル・ホールディングスがマラソン社の非支配
               的な持分を取得。
                        UBS  オコーナー・エルエルシー

         1977  年    米国上場の株式オプションの取引を行うプライベート・パートナーシップ会社としてオ
               コーナー＆アソシエツを設立。
         1992  年    スイス銀行コーポレーションの完全子会社となる。
         1998  年    スイス銀行コーポレーションとスイス・ユニオン銀行が合併、合併銀行の社名が                                     UBS
               AG  となる。
         2000  年    UBS  AG  の資産運用部門である           UBS  アセット・マネジメント・グループの一部門とな
               る。
         2003  年    UBS  アセット・マネジメント・グループが新たに設立したオルタナティブ運用部門であ
               る A&Q  の一部門となる。
         2014  年    オコーナーは      A&Q  から独立、     UBS  アセット・マネジメント・グループにおけるヘッジファ
               ンド・シングル・ストラテジー部門となる。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      東京海上アセットマネジメント株式会社

         1985  年 12 月    東京海上グループ（現：東京海上日動グループ）等の出資により、資産運用ビ
                  ジネスの戦略的位置付けで、東京海上エム・シー投資顧問株式会社の社名に
                  て資本金    2 億円で設立
         1987  年 2 月    投資顧問業者として登録
         同年   6 月     投資一任業務認可取得
         1991  年 4 月    国内および海外年金の運用受託を開始
         1998  年 5 月    東京海上アセットマネジメント投信株式会社に社名変更し、投資信託法上の委
                  託会社としての免許取得
         2007  年 9 月    金融商品取引業者として登録
         2014  年 4 月    東京海上アセットマネジメント株式会社に社名変更
         2016  年 10 月    東京海上不動産投資顧問株式会社と合併
                       Global    X Management      Company     LLC.

         2009  年    最初の   ETF  を設定
         2010  年    最初のテーマ型投資          ETF  を設定
         2011  年    最初のインカム着目          ETF  を設定
         2020  年    最初のアクティブ運用           ETF  を設定
         ※Global    X Japan   株式会社は、      Global   X Management      Company,     Inc.  、株式会社大和証券グループ本社、およ
         び大和アセットマネジメント株式会社の合弁会社です。
                 キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー

                    （同社が所属するキャピタル・グループの沿革）
         1931  年         世界大恐慌期に、米国ロサンゼルスで創業
                    同社設立
         1940  年
                    キャピタル・システム（          TM  ）を利用した運用を開始
         1958  年
                    米国外の投資家向けにグローバル株式運用の提供を開始
         1969  年
                    米国の投資家向けにニューパースペクティブ運用を開始
         1973  年
                    キャピタル・グループの東京拠点として、キャピタル・インターナショナル株
         1986  年
                    式会社設立
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    日本を含むアジアおよび欧州の投資家向けにニューパースペクティブ運
         2015  年
                    用を開始
                        アムンディ・ジャパン株式会社

         1971  年 11 月 22 日    山一投資カウンセリング株式会社設立
                    山一投資カウンセリング株式会社から山一投資顧問株式会社へ
         1980  年  1 月  4 日
                    社名変更
                    山一投資顧問株式会社からエスジー山一アセットマネジメント
         1998  年  4 月  1 日
                    株式会社へ社名変更
                    証券投資信託委託会社の免許取得
         1998  年 11 月 30 日
                    りそなアセットマネジメント株式会社と合併し、ソシエテジェ
         2004  年  8 月  1 日
                    ネラルアセットマネジメント株式会社へ社名変更
                    金融商品取引法の施行に伴い同法の規定に基づく金融商品取引
         2007  年  9 月 30 日
                    業者の登録を行う
                    クレディ・アグリコル             アセットマネジメント株式会社と合併
         2010  年  7 月  1 日
                    し、アムンディ・ジャパン株式会社へ社名変更
           リーガル     & ジェネラル・インベストメント・マネジメント・リミテッド                                 (LGIM)

         1971  年       英国にて会社設立、アクティブ債券ファンドの運用を開始
                   グループ外の投資家より初となるインデックス運用を受託
         1986  年
                   Legal    & General     Property     ( 不動産運用戦略        ) の運用開始
         1987  年
                   Legal    & General     Venture     Capital     ( プライベート・エクイティ戦
         1988  年
                   略チーム     ) 発足
                   英国初となる       LDI  ( 年金債務対応運用          ) 戦略の運用開始
         2001  年
                   LGIM   America    を設立し、シカゴを拠点に米国の投資家向けに債券運
         2006  年
                   用および     LDI  運用などを提供
                   香港オフィスを開設
         2012  年
                   日本にリーガル・アンド・ジェネラル・インベストメント・マネジ
         2017  年
                   メント・ジャパン株式会社               (LGIM    ジャパン     ) を設立
                    スパークス・アセット・マネジメント株式会社

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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         2006  年 4 月       持株会社への移行に伴い、スパークス・アセット・マネジメン
                    ト投信株式会社の子会社として、スパークス分割準備株式会社
                    を設立
                    商号をスパークス・アセット・マネジメント株式会社に変更
         2006  年 10 月
                    投資顧問業及び投資一任契約に係る業務並びに投資信託委託業
                    をスパークス・アセット・マネジメント投信株式会社（現ス
                    パークス・グループ株式会社）より会社分割により承継
                    金融商品取引業者として登録
         2007  年 9 月
                    登録番号：関東財務局長（金商）第                   346  号
                    スパークス証券株式会社との合併に伴い、第一種金融商品取引
         2010  年 7 月
                    業務を開始
                            ３【投資リスク】

    (1)  価額変動リスク

      　当ファンドは、主として、値動きのある有価証券等を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資し
      ますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これ
      を割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、す
      べて投資者に帰属します。
      　投資信託は預貯金とは異なります。
      　投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
      ますよう、よろしくお願い申上げます。
      　各ファンドにおける、基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ※ 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。





       ※ 指定投資信託証券の変更に伴い内容が追加される場合があります。
      ① 　株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）

       　株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
       または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
       資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
       落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
       ＜新興国＞
        新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低い
       ことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動
       性が大きくなる傾向が考えられます。
       ＜空売り＞
        株式を売建てしている場合、当該銘柄の株価が上昇した場合には、基準価額が下落する要因とな
       り、投資元本を割込むことがあります。
      ② 　公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
        公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値
       動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発
       行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなく
       なることが予想される場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともありま
       す。）。     組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
       ことがあります。ハイ・イールド債については、格付けの高い公社債に比べてこうしたリスクがより
       高いものになると想定されます。
       ＜新興国＞
        新興国の公社債は、先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務不履行が生じるリスクがよ
       り高いものになると考えられます。
       ＜転換社債＞
        転換社債の価格は、転換対象とする株式等の価格変動や金利変動等の影響を受けて変動します。転
       換社債の市場は、上場株式等の市場と比較して一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いこと
       により本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格変動が大き
       くなる場合があると考えられます。転換社債の価格は、発行企業の信用状況によっても変動します。
       特に、発行企業が債務不履行を発生させた場合、またはその可能性が予想される場合には、転換社債
       の価格は下落します。格付けの低い、および格付けの無い転換社債は、格付けが高い転換社債と比較
       して、一般に債務不履行が生じるリスクが高いと考えられます。
      ③ 　リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク
       イ．リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通し
        や市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
        ・リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流
         動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
        ・金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値
         が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
       ロ．リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
        ・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃
         料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配
         当が下落することが考えられます。
        ・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化
         等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物
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         資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、こ
         のような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
        ・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。した
         がって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられま
         す。
        ・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性が
         あります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
       ハ．リートに関する法制度（税制、会計制度等）が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を
        与えることが想定されます。
        ・その他、不動産を取巻く規制（建築規制、環境規制等）に変更があった場合も、リートの価格や
         配当が影響を受けることが考えられます。
        ・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもありま
         す。
       ニ．組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むこと
        があります。
      ④ 　商品先物取引等による運用に伴うリスク
       　商品先物等の取引価格は、さまざまな要因（商品の需給関係の変化、天候、農業生産、貿易動向、
       為替レート、金利の変動、政治的・経済的事由および政策、疾病、伝染病、技術発展等）に基づき変
       動します（個々の品目により具体的な変動要因は異なります。）。
       　投資するファンドを通じて商品先物取引等による運用を行なう場合、基準価額は、商品先物ポート
       フォリオの構成品目の値動きおよび商品先物市場の変動の影響を受け、短期的または長期的に大きく
       下落し、投資元本を下回ることがあります。
       　その他、基準価額に影響を与える要因として、次のものが考えられます。
       ・商品先物は、米ドル、カナダ・ドル、豪ドルなど各国の通貨建てで取引されるため、為替変動によ
        る影響を受けます。
       ・商品市場は、市場の流動性の不足、投機家の参入および政府の規制・介入等のさまざまな要因によ
        り、一時的に偏向するかその他の混乱を生じることがあります。
       ・各々の商品先物の上場市場が定める値幅制限（                           1 営業日に発生する先物契約の変動額を制限する規
        則）などの規制・規則によって、不利な価格での契約の清算を迫られる可能性があります。
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       ・ファンドによる建玉が市場の一定割合を超えた場合に、取引所による建玉規制が行なわれ、指数の
        構成どおりに組入れができなくなる可能性があります。
       ・値段の低い期近の先物を値段の高い期先の先物に買換える場合、マイナスの影響を及ぼす可能性が
        あります。
      ⑤ 　デリバティブ取引の利用に伴うリスク
       　デリバティブ取引を利用して純資産規模を上回る買建て、売建てを行なう場合、価格変動リスクが
       現物有価証券に投資する場合と比べて大きくなる可能性があります。
       　また、デリバティブ取引の相手方の債務不履行により損失が発生することがあり、この場合基準価
       額が下落する要因となります。
        先物の価格は、対象証券または指数の値動き、先物市場の需給等を反映して変動します。先物を買
       建てている場合において、先物価格が上昇すれば収益が発生し、下落すれば損失が発生します（売建
       てている場合は逆の結果となります。）。ファンドで行なっている株価指数先物取引について損失が
       発生した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
       　有価証券指数等先渡取引を取引対象とする場合、取引相手方の信用状況が著しく悪化する信用リス
       ク、合理的な条件で取引を行なう相手方が見出せなくなることによる流動性リスク等があります。
      ⑥ 　外国為替予約取引の利用に伴うリスク
       　外国為替予約とは、将来あらかじめ定めた条件（時期、金額、為替レート等）で通貨の売買を行な
       う契約のことをいいます。買建てた通貨が売建てた通貨に対して下落した場合には損失が発生し、基
       準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
      ⑦ 　オルタナティブ戦略・資産にかかるリスク・留意点
        オルタナティブ戦略・資産での運用においては、実質的な投資対象市場の価格が上昇した場合で
       も、収益が得られない場合や損失が発生する場合があります。　
       　レバレッジを利用する場合には、実質的な投資対象市場における値動き以上の損失をもたらす場合
       があります。また、市場環境によっては、オルタナティブ戦略・資産での運用が効果的に機能しない
       可能性があり、基準価額が予想外に下落する場合があります。
        オルタナティブ戦略・資産の例として、以下のものを挙げます。
       イ．マーケット・ニュートラル戦略（現物株式のポートフォリオが有する株式市場全体の動きに依存
         して変動する要素（マーケット・リスク）を株価指数先物取引の売建てを利用して可能な限り
         ヘッジすることをめざす戦略）に基づく運用を行なう場合
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        ・株価指数先物取引の売建てを利用しますので、組入れている現物株式の株価が上昇しても、基準
         価額が下落する場合があります。
        ・株式と株価指数先物の価格変動の差異その他の事情により、マーケット・リスクを完全にヘッジ
         できないことがあります。
        ・現物株式のポートフォリオのパフォーマンスが市場全体のパフォーマンスに劣後する場合、基準
         価額が下落する可能性があります。
        ・現物株式取引、株価指数先物取引から発生する売買委託手数料等は、基準価額が下落する要因と
         なります。
       ロ．株式などのロング・ショート戦略（割安と判断される銘柄を買建て                                       ( ロング･ポジション          ) 、割高
         と判断される銘柄を売建て              ( ショート･ポジション           ) するという      2 つのポジションを組み合わせる投
         資戦略）に基づく運用または裁定取引を行なう場合
        ・ロング・ショート戦略では、投資対象市場の動向による影響を受けにくい運用をめざしますが、
         その影響を全て排除できるわけではありません。
        ・投資対象市場やロング（買建て）・ショート（売建て）戦略により保有する株式などの値動きの
         見通しが予測と異なった場合は、基準価額の下落要因になります。
        ・ただし、レバレッジを活用して取引を行なう場合には、投資対象の市場における値動きに比べて
         大きな損失が生じる可能性があります。
       ※ 　ロ  . およびハ     . は代表的な戦略の例であり、当ファンドが採用する戦略はこれらに限定されませ

       ん。
      ⑧ 　為替変動リスク

       　外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動
       の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因
       により大幅に変動することがあります。組入実質外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高
       方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
       ＜新興国＞
        新興国の為替レートは短期間に大幅に変動することがあり、先進国と比較して、相対的に高い為替
       変動リスクがあります。
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       ＜為替ヘッジ＞
        投資する指定投資信託証券において為替ヘッジを行なう場合、為替変動リスクの低減を図ります。
       ただし、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、日本円の金利が組入外貨建
       資産の通貨の金利より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さらに
       コストが拡大することもあります。
      ⑨ 　カントリー・リスク
       　投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引
       に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困
       難となることがあります。
       ＜新興国＞
        新興国においては、欧米等の先進国と比較して、非常事態など（金融危機、デフォルト、重大な政
       策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など）の
       発生や、証券の決済の遅延・不能等の発生の可能性が高く、より大きなカントリー・リスクが伴い、
       ファンドの基準価額に悪影響が生じる可能性があります。
      ⑩ 　その他
       イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
        とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
        売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
       ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
        により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
        ます。
    (2)  換金性等が制限される場合

      　通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
      ① 　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「                                    FW 日本株式セレクト」および「                FW
       J-REIT    セレクト」を除きます。）その他やむを得ない事情があるときは、お買付けの申込みの受付け
       を中止することがあります。
      ② 　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「                                    FW 日本株式セレクト」および「                FW
       J-REIT    セレクト」を除きます。）その他やむを得ない事情があるときは、ご換金の申込みの受付けを
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       中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以
       前に行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回し
       な い場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたも
       のとして取扱います。
    (3)  その他の留意点

      当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の  6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適
      用はありません。
      ※ 　流動性リスクに関する事項

        ・　当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
         取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
         から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
          これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止とな
         る可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
    (4)  リスク管理体制

       運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
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      ※　流動性リスクに対する管理体制　









       ・　委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモ
        ニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
       ・　取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督し
        ます。
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                          ４【手数料等及び税金】

    (1)  【申込手数料】

       取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
      している販売会社はありません。
       取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
       申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
       ｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
    (2)  【換金（解約）手数料】

      ① 　換金手数料
      　　ありません。
      ② 　信託財産留保額
      　　ありません。
    (3)  【信託報酬等】

      ① 　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額としま
       す。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の                                                     6
       か月終了日（       6 か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託
       終了のときに信託財産中から支弁します。
               ファンド名                     信託報酬率

         FW 日本株式セレクト

         FW 外国株式セレクト
         FW 外国株式     EM+
                            年率  0.484   ％（税抜     0.44  ％）
         FW 外国債券セレクト
         FW 外国債券     EM+
         FW ヘッジ    F セレクト
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         FW 日本債券セレクト                  年率  0.484   ％（税抜     0.44  ％）以内（＊）
         FW  J-REIT    セレクト              年率  0.374   ％（税抜     0.34  ％）

         FW 外国  REIT  セレクト
         FW コモディティセレクト
       （＊）下記      1.2.  における新発       10 年固定利付国債利回り（日本相互証券株式会社発表の終値）に応じ
         て、純資産総額に対して以下の率とします。
         （新発    10 年固定利付国債利回りが）
        　　イ．     2 ％未満の場合        ………………        年率  0.242   ％  ( 税抜  0.22  ％ )
          ロ．  2 ％以上の場合        ………………        年率  0.484   ％  ( 税抜  0.44  ％ )
           1. 毎計算期間における最初の               6 か月終了日（休業日の場合翌営業日）までの期間の信託報酬
             率については、前計算期間末（                 2015  年 9 月 9 日から    2015  年 12 月 15 日までの期間の信託報酬率
             については      2015  年 9 月 8 日）。
           2. 毎計算期間における最初の               6 か月終了日（休業日の場合翌営業日）の翌日から毎計算期間
             末までの期間の信託報酬率については、毎計算期間の最初の                                 6 か月終了日（休業日の場合
             翌営業日）における新発             10 年固定利付国債利回り。
      ② 　信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

      ③ 　信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
       ＜ FW 日本株式セレクト＞

       ＜ FW 外国株式セレクト＞
       ＜ FW 外国株式     EM+  ＞
       ＜ FW 外国債券セレクト＞
       ＜ FW 外国債券     EM+  ＞
       ＜ FW ヘッジ    F セレクト＞
         委託会社              販売会社              受託会社
        年率  0.30  ％         年率  0.10  ％         年率  0.04  ％
         （税抜）              （税抜）              （税抜）
       ＜ FW 日本債券セレクト＞

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                    委託会社              販売会社              受託会社
      前 ① イ . の場合       年率  0.15  ％（税抜）         年率  0.05  ％（税抜）         年率  0.02  ％（税抜）
      前 ① ロ . の場合       年率  0.30  ％（税抜）         年率  0.10  ％（税抜）         年率  0.04  ％（税抜）
       ＜ FW  J-REIT    セレクト＞

       ＜ FW 外国  REIT  セレクト＞
       ＜ FW コモディティセレクト＞
         委託会社              販売会社              受託会社
        年率  0.245   ％        年率  0.075   ％        年率  0.02  ％
         （税抜）              （税抜）              （税抜）
        ※ 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

      ④ 　前  ③ の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信

       託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
      ⑤ 　当ファンドの投資助言を行なう株式会社                       大和ファンド・コンサルティングに対して、                        FW  J-REIT    セ
       レクト、     FW 外国   REIT  セレクトおよび         FW コモディティセレクトについては日々の純資産総額に年率
       0.055   ％（税抜     0.05  ％）を乗じた額を、その他のセレクトについては日々の純資産総額に年率                                        0.11  ％
       （税抜    0.10  ％）を乗じた額を、委託会社が受ける報酬から支払うものとします。
      ⑥ 　当ファンドの信託報酬等のほかに、当ファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬

       等がかかります。
       　投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加えた実質的な信託報酬（年率）の概算値は、以下のと
       おりです。
       　ただし、この値はあくまで目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入状況等によっては、
       実質的な信託報酬（年率）は変動します。
      組入ファンドの信託報酬を加えた実質的な信託報酬（税込、年率）の概算値（                                          2024  年 1 月時点）

     FW 日本株式セレクト                                1.1039    ％（  0.7381    ％～  1.3860    ％）程度
     FW 外国株式セレクト                                1.2227    ％（  0.9140    ％～  1.5521    ％）程度
     FW 外国株式     EM+                           1.3043    ％（  0.9140    ％～  1.7340    ％）程度
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     FW 日本債券セレクト               新発  10 年固定利付国債利回りが
                       1 ％未満の場合　　　              0.4828    ％（  0.4400    ％～  0.7150    ％）程度
                       1 ％以上    2 ％未満の場合　　　           0.5169    ％（  0.4400    ％～  0.7150    ％）程度
     FW 外国債券セレクト                                0.9437    ％（  0.7821    ％～  1.2340    ％）程度
     FW 外国債券     EM+                           0.9766    ％（  0.7821    ％～  1.2340    ％）程度
     FW  J-REIT    セレクト                            0.7321    ％（  0.7040    ％～  0.8910    ％）程度
     FW 外国  REIT  セレクト                           0.9785    ％（  0.9540    ％～  1.1671    ％）程度
     FW コモディティセレクト                                1.2755    ％（  0.6160    ％～  1.3740    ％）程度
     FW ヘッジ    F セレクト                            1.5925    ％（  0.9821    ％～  2.4340    ％）程度
       （注  1 ）国内籍投資信託の場合、信託報酬のほか、監査報酬等の費用が別途かかります。また、外国

         籍投資信託／投資法人の場合、外国籍投資信託／投資法人の設立費用、監査費用等の費用が別途
         かかります。なお、いずれも申込手数料はかかりません。
       （注  2 ）各指定投資信託証券の信託報酬等について、くわしくは、前掲の「＜参考＞指定投資信託証
         券の概要」をご参照下さい。なお、信託報酬等は今後変更となる場合もあります。
      　信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
              書の作成等の対価
        販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
        受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
    (4)  【その他の手数料等】

      ① 　信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ② 　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
       信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
       とし、信託財産中から支弁します。
      ③ 　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
       が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
       の負担とし、当該益金から支弁します。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ④ 　信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
       費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁
       します。
      （ ※ ）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示

       すことができません。
       手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。ま

      た、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
      ＜投資対象ファンドより支弁する手数料等＞

      　各ファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先物
      取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。その他、マ
      ザーファンドを除く投資対象ファンドからは監査報酬を支弁します。
    (5)  【課税上の取扱い】

       課税上は株式投資信託として取扱われます。
      ① 　個人の投資者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、                                             20 ％（所得
        税 15 ％および地方税         5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。な
        お、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用があります（「                                               FW 日本株式
        セレクト」のみ。）。）を選択することもできます。ただし、                                  2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に
        2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                             20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税
        0.315   ％および地方税        5 ％）となります。
       ロ．解約金および償還金に対する課税
         一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を
        含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、                                 20 ％（所得税      15 ％および地方税        5 ％）
        の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、                              2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                           20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％
        および地方税       5 ％）となります。
       ハ．損益通算について
         一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公
        社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
        した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後                                                   3 年
        間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
        約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能とな
        ります。
        なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

       ※ 少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」について

        少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定

       の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得
       および譲渡所得が無期限で非課税となります。
        ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するな
       ど、一定の条件に該当する方が対象となります。
        公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にＮＩＳＡの適用対象となります。
        当ファンドは、ＮＩＳＡの対象ではありません。くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。
      ② 　法人の投資者に対する課税

       　法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時お
       よび償還時の個別元本超過額については配当所得として課税され、                                    15 ％（所得税      15 ％）の税率で源泉
       徴収（    ※ ）され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税
       法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税されません。た
       だし、    2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は
       15.315    ％（所得税      15 ％および復興特別所得税             0.315   ％）となります。なお、益金不算入制度の適用は
       ありません。
       ※ 源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
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                                                                            有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＜注  1 ＞個別元本について
       ① 　投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
        当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
       ② 　投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行
        なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ③ 　投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
        元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
       ④ 　個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
      ＜注  2 ＞収益分配金の課税について

       ① 　追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
        「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
        す。
       ② 　投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本
        と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
        分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合
        には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻
        金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
      （ ※ ）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      （ ※ ）上記は、      2023  年 12 月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更
       になることがあります。
      （ ※ ）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
                                              220/527




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            ５【運用状況】

                    【ダイワファンドラップ              日本株式セレクト】

    (1)  【投資状況】        (2023   年 12 月 29 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       投資信託受益証券                                   618,803,624,642                98.31
                内　日本                         618,803,624,642                98.31
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   10,606,989,536                1.69
       純資産総額
                                         629,410,614,178               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2023   年 12 月 29 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                                  株数、口数         簿価単価        評価単価       投資
             銘柄名           地域     種類      または         簿価        時価      比率
                                   額面金額         ( 円 )      ( 円 )     (%)
                                              2.6027        2.6072
                            投資信託
                                  30,981,104,163                        12.83
     1 日本長期成長株集中投資ファンド                日本
                            受益証券
                                          80,635,570,670        80,773,934,773
                                              37,164        38,331
                            投資信託
                                    1,952,048                      11.89
     2 リサーチ・アクティブ・オープンＦ                日本
                            受益証券
                                          72,546,307,888        74,823,951,888
                                              2.3221        2.3548
       ニッセイＪＰＸ日経４００アクティブファ                     投資信託
                                  28,789,950,979                        10.77
     3                 日本
       ンド                     受益証券
                                          66,854,706,964        67,794,576,565
                                              2.0046        2.1240
       ＤＩＡＭ国内株式アクティブ市場型                     投資信託
                                  29,260,996,360                        9.87
     4                 日本
       ファンド                     受益証券
                                          58,657,313,850        62,150,356,268
                                              1.4608        1.6042
                            投資信託
       日本株   EVI  ハイアルファ                      33,526,333,292                        8.54
     5                 日本
                            受益証券
                                          48,978,025,647        53,782,943,867
                                              2.1517        2.1978
                            投資信託
                                  21,409,324,898                        7.48
     6 ダイワ成長株オープン                日本
                            受益証券
                                          46,067,153,217        47,053,414,260
       グローバルＸ      MSCI  スーパーディビィ
                                              2,244        2,560
                            投資信託
       デンド                             17,227,134                       7.01
     7                 日本
                            受益証券
                                          38,659,905,994        44,101,463,040
       -日本株式    ETF
                                              1.8812        2.0397

                            投資信託
                                  15,371,234,370                        4.98
     8 国内高配当株フォーカス                日本
                            受益証券
                                          28,917,838,786        31,352,706,744
                                221/527


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                                              1.1592        1.1768
                            投資信託
                                  26,437,000,443                        4.94
     9 日本大型株長期厳選投資                日本
                            受益証券
                                          30,647,401,180        31,111,062,121
                                              2.7123        2.9671
                            投資信託
                                   6,474,247,681                        3.05
     10  大和住銀ニッポン中小型株ファンド                日本
                            受益証券
                                          17,560,101,986        19,209,740,294
                                              1.8980        2.0858
       ダイワ・スマート日本株ファンダメンタ                     投資信託
                                   9,060,042,246                        3.00
     11                  日本
       ル・ファンド                     受益証券
                                          17,195,960,184        18,897,436,116
                                              1.5856        1.7392
       損保ジャパン日本興亜ラージキャッ                     投資信託
                                  10,772,605,196                        2.98
     12                  日本
       プ・バリュー・ファンド                     受益証券
                                          17,081,042,799        18,735,714,956
                                              2.2497        2.4547
                            投資信託
                                   7,571,475,415                        2.95
     13  Ｔ＆Ｄ   / マイルストン日本株ファンド             日本
                            受益証券
                                          17,033,591,313        18,585,700,701
                                              5.6757        5.4218
                            投資信託
       J Flag  中小型株ファンド                         3,363,187,570                        2.90
     14                  日本
                            受益証券
                                          19,088,538,285        18,234,530,367
                                              2.0550        1.9113
                            投資信託
                                   8,764,375,892                        2.66
     15  日本小型株フォーカス・ファンド                日本
                            受益証券
                                          18,011,660,334        16,751,351,642
                                              1.4860        1.4470
                            投資信託
                                   8,569,438,467                        1.97
     16  ニッセイ日本株グロースファンド                日本
                            受益証券
                                          12,734,736,448        12,399,977,461
                                              0.9861        1.0009
                            投資信託
                                   3,042,025,756                        0.48
     17  ダイワ中小型株ファンド                日本
                            受益証券
                                           3,000,000,000        3,044,763,579
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資信託受益証券                         98.31%
       合計                         98.31%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                                222/527


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                     純資産総額           純資産総額         １口当たりの       １口当たりの
                     （分配落）           （分配付）         純資産額       純資産額
                      (円 )         (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
          第 7 計算期間末
                    82,881,363,755           82,881,363,755           1.0512       1.0512
         (2014   年 6 月 16 日 )
          第 8 計算期間末
                    216,782,737,060           216,782,737,060           1.3695       1.3695
         (2015   年 6 月 15 日 )
          第 9 計算期間末
                    226,681,824,888           226,681,824,888           1.1256       1.1256
         (2016   年 6 月 15 日 )
         第 10 計算期間末
                    280,702,635,860           280,702,635,860           1.4085       1.4085
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 11 計算期間末
                    331,371,227,538           331,371,227,538           1.6306       1.6306
         (2018   年 6 月 15 日 )
         第 12 計算期間末
                    323,037,097,521           323,037,097,521           1.4090       1.4090
         (2019   年 6 月 17 日 )
         第 13 計算期間末
                    348,680,965,721           348,680,965,721           1.5087       1.5087
         (2020   年 6 月 15 日 )
         第 14 計算期間末
                    423,266,237,538           423,266,237,538           1.9514       1.9514
         (2021   年 6 月 15 日 )
         第 15 計算期間末
                    455,938,748,218           455,938,748,218           1.9024       1.9024
         (2022   年 6 月 15 日 )
         2022  年 12 月末日      481,255,306,651              －        1.9251       －
          2023  年 1 月末日      505,397,268,623              －        2.0157       －
             2 月末日      508,339,071,706              －        2.0224       －
             3 月末日      520,000,724,303              －        2.0442       －
             4 月末日      527,817,340,296              －        2.0740       －
             5 月末日      564,848,907,407              －        2.2125       －
         第 16 計算期間末
                    592,816,883,563           592,816,883,563           2.3385       2.3385
         (2023   年 6 月 15 日 )
             6 月末日      596,802,024,054              －        2.3395       －
             7 月末日      593,990,533,550              －        2.3483       －
             8 月末日      604,839,314,167              －        2.3787       －
             9 月末日      613,580,497,670              －        2.4045       －
            10 月末日      585,532,426,550              －        2.2857       －
            11 月末日      625,943,550,660              －        2.4291       －
            12 月末日      629,410,614,178              －        2.4407       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

                                223/527


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        第 7 計算期間                  0.0000
        第 8 計算期間                  0.0000
        第 9 計算期間                  0.0000
        第 10 計算期間                 0.0000
        第 11 計算期間                 0.0000
        第 12 計算期間                 0.0000
        第 13 計算期間                 0.0000
        第 14 計算期間                 0.0000
        第 15 計算期間                 0.0000
        第 16 計算期間                 0.0000
       2023  年 6 月 16 日～
                             －
       2023  年 12 月 15 日
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 7 計算期間                   21.2
        第 8 計算期間                   30.3
        第 9 計算期間                  △ 17.8
        第 10 計算期間                  25.1
        第 11 計算期間                  15.8
        第 12 計算期間                 △ 13.6
        第 13 計算期間                   7.1
        第 14 計算期間                  29.3
        第 15 計算期間                  △ 2.5
        第 16 計算期間                  22.9
       2023  年 6 月 16 日～
                             2.1
       2023  年 12 月 15 日
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 7 計算期間                     51,226,468,647                     15,794,813,930
        第 8 計算期間                     109,304,273,794                     29,847,991,034
        第 9 計算期間                     80,718,816,346                     37,624,796,734
        第 10 計算期間                     59,932,979,119                     62,040,891,483
        第 11 計算期間                     56,850,229,329                     52,913,430,585
        第 12 計算期間                     62,133,193,070                     36,094,352,845
        第 13 計算期間                     49,969,416,542                     48,121,318,211
        第 14 計算期間                     42,586,835,020                     56,794,895,332
        第 15 計算期間                     50,433,578,076                     27,674,210,097
                                224/527

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        第 16 計算期間                     48,410,679,332                     34,572,542,632
       2023  年 6 月 16 日～
                               28,007,490,248                     25,707,223,057
        2023  年 12 月 15 日
    （参考情報）運用実績

                                225/527


















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                    【ダイワファンドラップ              外国株式セレクト】

    (1)  【投資状況】        (2023   年 12 月 29 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       投資信託受益証券                                   343,459,011,296                78.74
                  内　日本                       297,353,014,177                68.17
                  内　アメリカ                        46,105,997,119               10.57
                                          84,423,412,097               19.35
       投資証券
                  内　ルクセンブルグ                        84,423,412,097               19.35
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    8,301,897,475               1.90
       純資産総額
                                         436,184,320,868               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2023   年 12 月 29 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                                  株数、口数         簿価単価        評価単価       投資
             銘柄名           地域     種類      または         簿価        時価      比率
                                   額面金額         ( 円 )      ( 円 )     (%)
                                              1.8394        2.0720
                            投資信託
                                  22,700,490,336                        10.78
     1 フランクリン・グローバル株式ファンド                日本
                            受益証券
                                          41,756,651,914        47,035,415,976
       GLOBAL    X CONSCIOUS                                 4,362.26        4,738.54
                            投資信託
                                    9,730,000                      10.57
     2                  アメリカ
                            受益証券
       COMPANIES                                   42,446,105,172        46,105,997,119
                                              1.1750        1.3485
       アムンディ・米国大型株コア戦略ファ                     投資信託
                                  32,458,745,624                        10.03
     3                  日本
       ンド                     受益証券
                                          38,141,290,427        43,770,618,473
       CAPITAL    GROUP    GLOBAL    NEW
                                             2,957.82        3,199.00
                       ルクセンブ
                                   13,266,564.43                        9.73
     4                       投資証券
       PERSPECTIVE       FUND   (LUX)      ルグ
                                          39,240,155,933        42,439,739,621
       T ROWE   PRICE   FUNDS    SICAV   -

                                            19,817.10        21,336.00
                       ルクセンブ
       GLOBAL    FOCUSED     GROWTH                   1,967,738.68                       9.63
     5                       投資証券
                       ルグ
                                          38,994,880,437        41,983,672,476
       EQUITY    FUND   CLASS   I JPY
                                              2.0860        2.2982

       ニッセイ／インターミード・グローバル                     投資信託
                                  16,811,338,601                        8.86
     6                  日本
       株式ファンド                     受益証券
                                          35,068,506,772        38,635,818,372
                                              2.0749        2.2478
       ＵＢＳグローバル・オポチュニティー                     投資信託
                                  15,013,677,117                        7.74
     7                  日本
       （除く日本）株式ファンド                     受益証券
                                          31,152,151,274        33,747,743,423
                                              1.3599        1.4624
       ニッセイ／サンダース・グローバルバ                     投資信託
                                  20,327,780,629                        6.82
     8                  日本
       リュー株式ファンド                     受益証券
                                          27,645,428,741        29,727,346,391
                                226/527


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                              1.8859        2.1531
                            投資信託
                                  11,805,626,709                        5.83
     9 ダイワ／ＧＱＧグローバル・エクイティ                日本
                            受益証券
                                          22,265,051,527        25,418,694,867
                                              1.2204        1.3149
                            投資信託
                                  16,745,150,384                        5.05
     10  グローバル厳選株式ファンド                日本
                            受益証券
                                          20,436,510,778        22,018,198,239
                                              2.0938        2.2668
       ダイワ／ウエリントン・デュラブル・カン                     投資信託
                                   9,393,929,745                        4.88
     11                  日本
       パニーズ戦略ファンド                     受益証券
                                          19,669,367,005        21,294,159,945
                                              2.1071        2.2750
       ニッセイ／アリアンツ・欧州グロース株                     投資信託
                                   6,146,279,475                        3.21
     12                  日本
       式ファンド                     受益証券
                                          12,951,259,573        13,982,785,805
                                              1.9241        2.1052
                            投資信託
                                   6,243,068,690                        3.01
     13  ＧＩＭ米国大型バリュー株式ファンド                日本
                            受益証券
                                          12,012,879,038        13,142,908,206
                                              1.5884        1.7852
                            投資信託
                                   4,805,805,781                        1.97
     14  ダイワ／ウエリントン欧州株ファンド                日本
                            受益証券
                                           7,633,883,572        8,579,324,480
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資信託受益証券                         78.74%
       投資証券                         19.35%
       合計                         98.10%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                     純資産総額           純資産総額         １口当たりの       １口当たりの

                     （分配落）           （分配付）         純資産額       純資産額
                      (円 )         (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
          第 7 計算期間末
                    44,506,996,705           44,506,996,705           1.0148       1.0148
         (2014   年 6 月 16 日 )
          第 8 計算期間末
                    135,109,124,077           135,109,124,077           1.2832       1.2832
         (2015   年 6 月 15 日 )
                                227/527

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          第 9 計算期間末
                    148,029,722,000           148,029,722,000           1.0318       1.0318
         (2016   年 6 月 15 日 )
         第 10 計算期間末
                    172,115,818,937           172,115,818,937           1.2355       1.2355
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 11 計算期間末
                    203,529,205,192           203,529,205,192           1.3983       1.3983
         (2018   年 6 月 15 日 )
         第 12 計算期間末
                    204,266,283,510           204,266,283,510           1.3682       1.3682
         (2019   年 6 月 17 日 )
         第 13 計算期間末
                    208,384,165,736           208,384,165,736           1.4187       1.4187
         (2020   年 6 月 15 日 )
         第 14 計算期間末
                    266,913,973,932           266,913,973,932           2.0678       2.0678
         (2021   年 6 月 15 日 )
         第 15 計算期間末
                    280,059,030,532           280,059,030,532           2.0618       2.0618
         (2022   年 6 月 15 日 )
         2022  年 12 月末日      305,895,571,469              －        2.1173       －
          2023  年 1 月末日      321,392,854,118              －        2.2080       －
             2 月末日      331,762,170,096              －        2.2583       －
             3 月末日      328,990,139,233              －        2.2281       －
             4 月末日      338,740,053,103              －        2.2778       －
             5 月末日      364,358,607,091              －        2.4259       －
         第 16 計算期間末
                    373,574,050,756           373,574,050,756           2.5033       2.5033
         (2023   年 6 月 15 日 )
             6 月末日      388,379,294,223              －        2.5775       －
             7 月末日      391,086,500,290              －        2.5910       －
             8 月末日      405,562,462,324              －        2.6661       －
             9 月末日      395,575,304,379              －        2.5926       －
            10 月末日      388,381,432,220              －        2.5049       －
            11 月末日      426,418,277,503              －        2.7115       －
            12 月末日      436,184,320,868              －        2.7579       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 7 計算期間                  0.0000
        第 8 計算期間                  0.0000
        第 9 計算期間                  0.0000
        第 10 計算期間                 0.0000
        第 11 計算期間                 0.0000
        第 12 計算期間                 0.0000
        第 13 計算期間                 0.0000
                                228/527


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        第 14 計算期間                 0.0000
        第 15 計算期間                 0.0000
        第 16 計算期間                 0.0000
       2023  年 6 月 16 日～
                             －
       2023  年 12 月 15 日
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 7 計算期間                   26.6
        第 8 計算期間                   26.4
        第 9 計算期間                  △ 19.6
        第 10 計算期間                  19.7
        第 11 計算期間                  13.2
        第 12 計算期間                  △ 2.2
        第 13 計算期間                   3.7
        第 14 計算期間                  45.8
        第 15 計算期間                  △ 0.3
        第 16 計算期間                  21.4
       2023  年 6 月 16 日～
                             8.3
       2023  年 12 月 15 日
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 7 計算期間                     31,398,791,062                     8,395,932,893
        第 8 計算期間                     76,735,927,224                     15,301,877,726
        第 9 計算期間                     68,393,821,683                     30,209,487,179
        第 10 計算期間                     46,296,589,844                     50,466,414,902
        第 11 計算期間                     41,024,340,375                     34,768,817,657
        第 12 計算期間                     33,946,818,458                     30,210,448,613
        第 13 計算期間                     29,894,783,156                     32,307,206,138
        第 14 計算期間                     25,410,871,581                     43,214,565,583
        第 15 計算期間                     30,184,121,143                     23,431,906,796
        第 16 計算期間                     33,463,336,846                     20,063,364,657
       2023  年 6 月 16 日～
                               23,432,290,781                     15,760,741,037
        2023  年 12 月 15 日
                                229/527



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               【ダイワファンドラップ              外国株式セレクト          エマージングプラス】


















    (1)  【投資状況】        (2023   年 12 月 29 日現在    )

                                230/527


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資状況
               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       投資信託受益証券                                   134,269,067,793                72.45
                  内　日本                       111,113,531,221                59.95
                  内　香港                        6,618,030,925               3.57
                  内　アメリカ                        16,537,505,647                8.92
                                          48,725,837,076               26.29
       投資証券
                  内　アイルランド                        8,785,916,431               4.74
                  内　ルクセンブルグ                        39,939,920,645               21.55
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    2,335,755,439               1.26
       純資産総額
                                         185,330,660,308               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2023   年 12 月 29 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                                   株数、口数         簿価単価        評価単価       投資
             銘柄名           地域     種類      または         簿価        時価      比率
                                   額面金額         ( 円 )      ( 円 )    (%)
       GLOBAL    X CONSCIOUS                                 4,358.43        4,738.54
                            投資信託
                                     3,490,000                      8.92
     1                  アメリカ
                            受益証券
       COMPANIES                                    15,210,941,291        16,537,505,647
                                              1.8335        2.0720
                            投資信託
                                   7,923,702,277                       8.86
     2 フランクリン・グローバル株式ファンド                 日本
                            受益証券
                                          14,528,108,128        16,417,911,117
                                              1.1714        1.3485
       アムンディ・米国大型株コア戦略ファン                      投資信託
                                   11,314,653,511                        8.23
     3                  日本
       ド                      受益証券
                                          13,254,460,469        15,257,810,259
       CAPITAL    GROUP    GLOBAL    NEW
                                             2,952.00        3,199.00
                       ルクセンブ
                                    4,618,285.06                       7.97
     4                       投資証券
       PERSPECTIVE       FUND   (LUX)       ルグ
                                          13,633,177,509        14,773,893,920
       T ROWE   PRICE   FUNDS    SICAV   -

                                             19,789.16        21,336.00
                       ルクセンブ
       GLOBAL    FOCUSED     GROWTH                     686,328.55                      7.90
     5                       投資証券
                       ルグ
                                          13,581,868,126        14,643,505,943
       EQUITY    FUND   CLASS   I JPY
                                              2.0778        2.2982

       ニッセイ／インターミード・グローバル                      投資信託
                                   5,871,058,063                       7.28
     6                  日本
       株式ファンド                      受益証券
                                          12,198,884,444        13,492,865,640
                                              2.0669        2.2478
       ＵＢＳグローバル・オポチュニティー（除                      投資信託
                                   5,234,647,454                       6.35
     7                  日本
       く日本）株式ファンド                      受益証券
                                          10,819,492,824        11,766,440,547
       FIDELITY     FUNDS    - INSTITUTIONAL
                                             1,738.00        1,777.00
                       ルクセンブ
       EMERGING     MARKETS     EQUITY                   5,921,508.6                      5.68
     8                       投資証券
                       ルグ
                                          10,291,581,947        10,522,520,782
       FUND   I-ACC-JPY
                                231/527


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                                              1.3558        1.4624
       ニッセイ／サンダース・グローバルバ                      投資信託
                                   7,082,904,472                       5.59
     9                  日本
       リュー株式ファンド                      受益証券
                                           9,603,001,885       10,358,039,499
                                              1.8810        2.1531
                            投資信託
                                   4,178,711,541                       4.85
     10  ダイワ／ＧＱＧグローバル・エクイティ                 日本
                            受益証券
                                           7,860,156,409        8,997,183,818
       MAN  FUNDS    PLC  MAN  NUMERIC
                                             12,476.00        12,624.00
                       アイルラン
       EMERGING     MARKETS     EQUITY                    695,969.3                      4.74
     11                       投資証券
                       ド
                                           8,682,912,974        8,785,916,431
       CLASS   I JPY  SHARES
                                              0.9708        0.9454

       ダイワ／ウエリントン新興国           EX 戦略株         投資信託
                                   8,650,640,391                       4.41
     12                  日本
       式                      受益証券
                                           8,398,041,691        8,178,315,425
                                              1.2213        1.3149
                            投資信託
                                   5,673,909,718                       4.03
     13  グローバル厳選株式ファンド                 日本
                            受益証券
                                           6,929,941,758        7,460,623,888
                                              2.0852        2.2668
       ダイワ／ウエリントン・デュラブル・カン                      投資信託
                                   3,272,957,676                       4.00
     14                  日本
       パニーズ戦略ファンド                      受益証券
                                           6,824,771,347        7,419,140,459
       VALUE    PARTNERS     HIGH   DIVIDEND
                                             14,025.56        13,201.53
                            投資信託
                                    501,307.63                      3.57
     15                  香港
       STOCKS    FUND   CLASS   A1 USD          受益証券
                                           7,031,124,606        6,618,030,925
                                              2.1246        2.2750

       ニッセイ／アリアンツ・欧州グロース株                      投資信託
                                   1,969,095,902                       2.42
     16                  日本
       式ファンド                      受益証券
                                           4,183,541,153        4,479,693,177
                                              1.9180        2.1052
                            投資信託
                                   2,059,360,046                       2.34
     17  ＧＩＭ米国大型バリュー株式ファンド                 日本
                            受益証券
                                           3,949,852,568        4,335,364,768
                                              1.5832        1.7852
                            投資信託
                                   1,652,555,806                       1.59
     18  ダイワ／ウエリントン欧州株ファンド                 日本
                            受益証券
                                           2,616,326,352        2,950,142,624
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資信託受益証券                         72.45%
       投資証券                         26.29%
       合計                         98.74%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

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    (3)  【運用実績】
    ①  【純資産の推移】

                     純資産総額           純資産総額         １口当たりの       １口当たりの

                     （分配落）           （分配付）         純資産額       純資産額
                      (円 )         (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
          第 7 計算期間末
                    53,314,699,393           53,314,699,393           0.9798       0.9798
         (2014   年 6 月 16 日 )
          第 8 計算期間末
                    119,867,627,008           119,867,627,008           1.2031       1.2031
         (2015   年 6 月 15 日 )
          第 9 計算期間末
                    110,381,316,788           110,381,316,788           0.9517       0.9517
         (2016   年 6 月 15 日 )
         第 10 計算期間末
                    120,604,754,940           120,604,754,940           1.1636       1.1636
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 11 計算期間末
                    136,818,724,707           136,818,724,707           1.3191       1.3191
         (2018   年 6 月 15 日 )
         第 12 計算期間末
                    128,858,209,869           128,858,209,869           1.2626       1.2626
         (2019   年 6 月 17 日 )
         第 13 計算期間末
                    132,370,414,738           132,370,414,738           1.2917       1.2917
         (2020   年 6 月 15 日 )
         第 14 計算期間末
                    166,885,916,540           166,885,916,540           1.9049       1.9049
         (2021   年 6 月 15 日 )
         第 15 計算期間末
                    154,926,646,983           154,926,646,983           1.8506       1.8506
         (2022   年 6 月 15 日 )
         2022  年 12 月末日      154,342,480,039              －        1.8698       －
          2023  年 1 月末日      162,254,129,141              －        1.9660       －
             2 月末日      163,950,959,240              －        1.9931       －
             3 月末日      160,811,526,551              －        1.9661       －
             4 月末日      163,059,186,453              －        1.9997       －
             5 月末日      172,507,518,863              －        2.1232       －
         第 16 計算期間末
                    176,977,953,030           176,977,953,030           2.1937       2.1937
         (2023   年 6 月 15 日 )
             6 月末日      181,879,272,950              －        2.2534       －
             7 月末日      181,567,410,680              －        2.2674       －
             8 月末日      184,505,570,236              －        2.3163       －
             9 月末日      178,510,657,007              －        2.2559       －
            10 月末日      171,994,797,553              －        2.1791       －
            11 月末日      184,744,017,020              －        2.3441       －
            12 月末日      185,330,660,308              －        2.3687       －
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    ②  【分配の推移】
                    １口当たり分配金        (円 )

        第 7 計算期間                  0.0000
        第 8 計算期間                  0.0000
        第 9 計算期間                  0.0000
        第 10 計算期間                 0.0000
        第 11 計算期間                 0.0000
        第 12 計算期間                 0.0000
        第 13 計算期間                 0.0000
        第 14 計算期間                 0.0000
        第 15 計算期間                 0.0000
        第 16 計算期間                 0.0000
       2023  年 6 月 16 日～
                             －
       2023  年 12 月 15 日
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 7 計算期間                   26.1
        第 8 計算期間                   22.8
        第 9 計算期間                  △ 20.9
        第 10 計算期間                  22.3
        第 11 計算期間                  13.4
        第 12 計算期間                  △ 4.3
        第 13 計算期間                   2.3
        第 14 計算期間                  47.5
        第 15 計算期間                  △ 2.9
        第 16 計算期間                  18.5
       2023  年 6 月 16 日～
                             6.2
       2023  年 12 月 15 日
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 7 計算期間                     24,964,482,363                     12,525,223,185
        第 8 計算期間                     58,793,675,508                     13,576,031,849
        第 9 計算期間                     36,498,306,299                     20,142,862,575
        第 10 計算期間                     23,468,194,626                     35,804,706,304
        第 11 計算期間                     28,255,810,751                     28,188,969,082
        第 12 計算期間                     20,449,445,454                     22,107,757,884
        第 13 計算期間                     22,221,328,845                     21,800,454,872
                                234/527

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        第 14 計算期間                     9,458,531,108                    24,331,849,288
        第 15 計算期間                     8,576,484,638                    12,465,337,105
        第 16 計算期間                     6,920,463,364                     9,963,136,800
       2023  年 6 月 16 日～
                                3,090,343,277                     5,587,849,586
        2023  年 12 月 15 日
                                235/527


















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    【ダイワファンドラップ              日本債券セレクト】


















    (1)  【投資状況】        (2023   年 12 月 29 日現在    )

                                236/527


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資状況
               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       投資信託受益証券                                   663,000,937,195                98.63
                内　日本                         663,000,937,195                98.63
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    9,240,539,116               1.37
       純資産総額
                                         672,241,476,311               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2023   年 12 月 29 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                                株数、口数         簿価単価         評価単価       投資
            銘柄名          地域     種類      または         簿価         時価      比率
                                 額面金額          ( 円 )       ( 円 )     (%)
                                             1.0144         1.0000
       大和住銀日本債券アクティブ                   投資信託
                                132,463,064,853                          19.70
     1                日本
       ファンド                   受益証券
                                         134,371,599,312         132,463,064,853
                                             1.1801         1.1644
       マニュライフ日本債券アクティ                   投資信託
                                107,712,836,930                          18.66
     2                日本
       ブ・ファンドＭ                   受益証券
                                         127,120,805,257         125,420,827,321
                                             1.0644         1.0501
                          投資信託
                                113,646,613,281                          17.75
     3 ネオ・ジャパン債券ファンド              日本
                          受益証券
                                         120,971,752,250         119,340,308,606
                                             1.0770         1.0662
       明治安田日本債券アクティブ・                   投資信託
                                111,847,223,888                          17.74
     4                日本
       ファンド                   受益証券
                                         120,461,473,829         119,251,510,109
                                             0.9639         0.9462
       りそな日本債券ファンド・コア・ア                   投資信託
                                 90,869,631,373                         12.79
     5                日本
       クティブ                   受益証券
                                         87,596,168,021         85,980,845,205
                                             1.0219         1.0230
       国内債券スイッチング戦略ファン                   投資信託
                                 38,720,960,717                          5.89
     6                日本
       ド                   受益証券
                                         39,570,448,332         39,611,542,813
                                             0.9429         0.9657
                          投資信託
                                 21,248,445,338                          3.05
     7 ネオ・ヘッジ付債券ファンド              日本
                          受益証券
                                         20,036,640,138         20,519,623,662
                                             0.8469         0.8670
       フィデリティ外国債券アクティブ・                   投資信託
                                 23,544,653,548                          3.04
     8                日本
       ファンド（為替ヘッジあり）                   受益証券
                                         19,941,402,141         20,413,214,626
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資信託受益証券                         98.63%
       合計                         98.63%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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    ハ．投資株式の業種別投資比率
       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                     純資産総額           純資産総額         １口当たりの       １口当たりの

                     （分配落）           （分配付）         純資産額       純資産額
                      (円 )         (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
          第 7 計算期間末
                    126,028,972,910           126,028,972,910           1.0935       1.0935
         (2014   年 6 月 16 日 )
          第 8 計算期間末
                    355,145,136,992           355,145,136,992           1.1039       1.1039
         (2015   年 6 月 15 日 )
          第 9 計算期間末
                    432,643,794,048           432,643,794,048           1.1820       1.1820
         (2016   年 6 月 15 日 )
         第 10 計算期間末
                    426,761,206,974           426,761,206,974           1.1511       1.1511
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 11 計算期間末
                    490,307,082,667           490,307,082,667           1.1618       1.1618
         (2018   年 6 月 15 日 )
         第 12 計算期間末
                    513,855,801,538           513,855,801,538           1.1904       1.1904
         (2019   年 6 月 17 日 )
         第 13 計算期間末
                    483,334,676,110           483,334,676,110           1.1730       1.1730
         (2020   年 6 月 15 日 )
         第 14 計算期間末
                    564,540,533,128           564,540,533,128           1.1864       1.1864
         (2021   年 6 月 15 日 )
         第 15 計算期間末
                    611,966,548,541           611,966,548,541           1.1425       1.1425
         (2022   年 6 月 15 日 )
         2022  年 12 月末日      608,892,140,282              －        1.1037       －
          2023  年 1 月末日      608,894,958,214              －        1.1029       －
             2 月末日      614,205,099,418              －        1.1081       －
             3 月末日      624,943,741,440              －        1.1275       －
             4 月末日      622,483,411,562              －        1.1219       －
             5 月末日      628,960,006,349              －        1.1279       －
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         第 16 計算期間末
                    635,587,642,624           635,587,642,624           1.1297       1.1297
         (2023   年 6 月 15 日 )
             6 月末日      642,278,613,088              －        1.1338       －
             7 月末日      649,463,352,339              －        1.1216       －
             8 月末日      648,661,028,787              －        1.1077       －
             9 月末日      656,150,352,553              －        1.1012       －
            10 月末日      651,764,125,687              －        1.0888       －
            11 月末日      664,759,970,912              －        1.1064       －
            12 月末日      672,241,476,311              －        1.1144       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 7 計算期間                  0.0000
        第 8 計算期間                  0.0000
        第 9 計算期間                  0.0000
        第 10 計算期間                 0.0000
        第 11 計算期間                 0.0000
        第 12 計算期間                 0.0000
        第 13 計算期間                 0.0000
        第 14 計算期間                 0.0000
        第 15 計算期間                 0.0000
        第 16 計算期間                 0.0000
       2023  年 6 月 16 日～
                             －
       2023  年 12 月 15 日
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 7 計算期間                   2.2
        第 8 計算期間                   1.0
        第 9 計算期間                   7.1
        第 10 計算期間                  △ 2.6
        第 11 計算期間                   0.9
        第 12 計算期間                   2.5
        第 13 計算期間                  △ 1.5
        第 14 計算期間                   1.1
        第 15 計算期間                  △ 3.7
        第 16 計算期間                  △ 1.1
       2023  年 6 月 16 日～
                            △ 1.9
       2023  年 12 月 15 日
                                239/527


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 7 計算期間                     76,085,876,646                     13,093,393,891
        第 8 計算期間                     235,023,394,951                     28,540,815,991
        第 9 計算期間                     138,213,194,615                     93,918,586,974
        第 10 計算期間                    112,751,780,463                     108,034,561,003
        第 11 計算期間                    128,223,476,431                     76,948,676,921
        第 12 計算期間                     89,643,206,501                     79,981,246,898
        第 13 計算期間                     74,869,789,826                     94,510,905,438
        第 14 計算期間                    120,840,631,229                     57,045,229,336
        第 15 計算期間                    111,498,895,708                     51,684,834,294
        第 16 計算期間                     87,487,981,485                     60,535,911,732
       2023  年 6 月 16 日～
                               73,724,391,275                     35,763,720,218
        2023  年 12 月 15 日
                                240/527













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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    【ダイワファンドラップ              外国債券セレクト】


















    (1)  【投資状況】        (2023   年 12 月 29 日現在    )

                                241/527


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資状況
               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       投資信託受益証券                                   217,928,498,312                84.37
                  内　日本                        98,003,713,564               37.94
                  内　ケイマン諸島                       119,924,784,748                46.43
                                          35,230,353,680               13.64
       投資証券
                  内　アイルランド                        4,872,976,630               1.89
                  内　ルクセンブルグ                        30,357,377,050               11.75
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    5,153,115,674               1.99
       純資産総額
                                         258,311,967,666               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2023   年 12 月 29 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                                  株数、口数         簿価単価        評価単価       投資
             銘柄名           地域     種類      または         簿価        時価      比率
                                   額面金額         ( 円 )      ( 円 )     (%)
       GLOBAL    CORE   BOND   FUND   EX-                        12,662.44        13,626.00
                       ケイマン諸     投資信託
                                    2,941,977.2                      15.52
     1
                       島     受益証券
       JAPAN                                   37,252,614,064        40,087,381,327
       DAIWA    CORE   BOND   STRATEGY
                                              103.62        105.70
                       ケイマン諸     投資信託
       FUND   - THE  JPY  NON-HEDGED                    350,560,988.27                        14.35
     2
                       島     受益証券
                                          36,328,526,135        37,056,750,387
       CLASS   UNIT
                                              1.1100        1.1826

       フィデリティ外国債券アクティブ・ファ                     投資信託
                                  25,734,982,312                        11.78
     3                  日本
       ンド（為替ヘッジなし）                     受益証券
                                          28,568,126,018        30,434,190,082
       L&G  GLOBAL    AGGREGATE      EX
                                              100.18        104.25
                       ルクセンブ
       JAPAN   BOND   FUND   -  C  JPY                 291,171,327.8                       11.75
     4                       投資証券
                       ルグ
                                          29,170,000,000        30,357,377,050
       UNHEDGED      ACC
                                              1.2236        1.3364

       ダイワ／デカ欧州債券アクティブ・ファ                     投資信託
                                  17,250,918,796                        8.92
     5                  日本
       ンド                     受益証券
                                          21,109,781,699        23,054,127,878
       INVESTMENT      GRADE    EURO
                                            12,726.17        13,934.31
                       ケイマン諸     投資信託
                                     1,642,005                      8.86
     6
       AGGREGATE      BOND   SUB-TRUST       島     受益証券
                                          20,896,447,066        22,880,206,692
       WELLINGTON       GLOBAL

                                            10,090.22        10,198.00
                       ケイマン諸     投資信託
       AGGREGATE      NON  YEN  BOND                  1,951,406.78                       7.70
     7
                       島     受益証券
                                          19,690,128,253        19,900,446,342
       FUND   CLASS   SQ5
                                              1.1174        1.2024

                            投資信託
                                  15,242,993,093                        7.10
     8 ダイワ中長期世界債券ファンド                日本
                            受益証券
                                          17,033,620,953        18,328,174,895
                                242/527


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                              1.4227        1.5174
                            投資信託
                                   8,764,246,474                        5.15
     9 ブランディワイン外国債券ファンド                日本
                            受益証券
                                          12,469,429,055        13,298,867,599
                                              1.2015        1.2311
                            投資信託
                                   8,283,155,795                        3.95
     10  ダイワ米国債券ファンド                日本
                            受益証券
                                           9,952,390,707       10,197,393,099
       LORD   ABBETT    HIGH   YIELD   FUND
                                            13,843.92        14,995.72
                       アイルラン
                                    324,957.83                       1.89
     11                       投資証券
       CLASS   I JPY  ACCUMULATING          ド
                                           4,498,691,873        4,872,976,630
                                              1.0488        1.1771

                            投資信託
                                   2,286,092,950                        1.04
     12  ダイワ欧州債券ファンド                日本
                            受益証券
                                           2,397,669,710        2,690,960,011
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資信託受益証券                         84.37%
       投資証券                         13.64%
       合計                         98.01%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                     純資産総額           純資産総額         １口当たりの       １口当たりの

                     （分配落）           （分配付）         純資産額       純資産額
                      (円 )         (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
          第 7 計算期間末
                    30,866,965,780           31,145,751,529           1.1072       1.1172
         (2014   年 6 月 16 日 )
          第 8 計算期間末
                    84,902,370,718           84,902,370,718           1.2609       1.2609
         (2015   年 6 月 15 日 )
          第 9 計算期間末
                    99,992,733,039           99,992,733,039           1.1052       1.1052
         (2016   年 6 月 15 日 )
                                243/527


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第 10 計算期間末
                    107,385,699,796           107,385,699,796           1.1426       1.1426
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 11 計算期間末
                    121,062,870,627           121,062,870,627           1.1638       1.1638
         (2018   年 6 月 15 日 )
         第 12 計算期間末
                    134,445,254,052           134,445,254,052           1.1949       1.1949
         (2019   年 6 月 17 日 )
         第 13 計算期間末
                    141,952,993,770           141,952,993,770           1.2607       1.2607
         (2020   年 6 月 15 日 )
         第 14 計算期間末
                    169,205,599,601           169,205,599,601           1.3536       1.3536
         (2021   年 6 月 15 日 )
         第 15 計算期間末
                    188,014,383,714           188,014,383,714           1.2912       1.2912
         (2022   年 6 月 15 日 )
         2022  年 12 月末日      198,440,813,250              －        1.2656       －
          2023  年 1 月末日      202,794,401,473              －        1.2834       －
             2 月末日      207,079,316,106              －        1.2946       －
             3 月末日      208,633,516,842              －        1.2944       －
             4 月末日      214,471,026,198              －        1.3168       －
             5 月末日      220,862,570,890              －        1.3461       －
         第 16 計算期間末
                    222,540,939,514           222,540,939,514           1.3539       1.3539
         (2023   年 6 月 15 日 )
             6 月末日      233,495,373,974              －        1.4063       －
             7 月末日      230,153,990,593              －        1.3685       －
             8 月末日      241,288,795,933              －        1.4097       －
             9 月末日      240,726,791,436              －        1.3912       －
            10 月末日      242,774,640,070              －        1.3824       －
            11 月末日      255,297,693,574              －        1.4397       －
            12 月末日      258,311,967,666              －        1.4485       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 7 計算期間                  0.0100
        第 8 計算期間                  0.0000
        第 9 計算期間                  0.0000
        第 10 計算期間                 0.0000
        第 11 計算期間                 0.0000
        第 12 計算期間                 0.0000
        第 13 計算期間                 0.0000
        第 14 計算期間                 0.0000
        第 15 計算期間                 0.0000
                                244/527


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        第 16 計算期間                 0.0000
       2023  年 6 月 16 日～
                             －
       2023  年 12 月 15 日
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 7 計算期間                   11.2
        第 8 計算期間                   13.9
        第 9 計算期間                  △ 12.3
        第 10 計算期間                   3.4
        第 11 計算期間                   1.9
        第 12 計算期間                   2.7
        第 13 計算期間                   5.5
        第 14 計算期間                   7.4
        第 15 計算期間                  △ 4.6
        第 16 計算期間                   4.9
       2023  年 6 月 16 日～
                             5.3
       2023  年 12 月 15 日
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 7 計算期間                     18,844,583,682                     3,990,533,226
        第 8 計算期間                     46,776,266,552                     7,321,624,581
        第 9 計算期間                     37,342,200,145                     14,200,272,642
        第 10 計算期間                     29,366,440,797                     25,861,751,669
        第 11 計算期間                     30,989,904,817                     20,949,776,876
        第 12 計算期間                     26,910,481,715                     18,415,265,915
        第 13 計算期間                     23,413,499,598                     23,332,559,933
        第 14 計算期間                     29,624,954,073                     17,216,051,848
        第 15 計算期間                     34,471,682,783                     13,863,296,427
        第 16 計算期間                     35,940,620,547                     17,179,898,241
       2023  年 6 月 16 日～
                               25,081,550,017                     12,506,927,103
        2023  年 12 月 15 日
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               【ダイワファンドラップ              外国債券セレクト          エマージングプラス】


















    (1)  【投資状況】        (2023   年 12 月 29 日現在    )

                                246/527


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資状況
               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       投資信託受益証券                                   63,373,938,075               87.69
                  内　日本                        28,807,826,843               39.86
                  内　ケイマン諸島                        34,566,111,232               47.83
                                          8,260,937,216               11.43
       投資証券
                  内　アイルランド                        1,286,355,955               1.78
                  内　ルクセンブルグ                        6,974,581,261               9.65
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     638,282,369              0.88
       純資産総額
                                          72,273,157,660               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2023   年 12 月 29 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                                    株数、口数        簿価単価       評価単価       投資
              銘柄名            地域     種類      または        簿価       時価      比率
                                    額面金額         ( 円 )      ( 円 )    (%)
       GLOBAL    CORE   BOND   FUND   EX-                         12,634.00       13,626.00
                        ケイマン諸     投資信託
                                     668,798.21                     12.61
     1
                        島     受益証券
       JAPAN                                     8,449,596,585       9,113,044,409
       DAIWA    CORE   BOND   STRATEGY
                                              103.49       105.70
                        ケイマン諸     投資信託
       FUND   - THE  JPY  NON-HEDGED                     79,097,910.04                      11.57
     2
                        島     受益証券
                                           8,186,367,879       8,361,202,777
       CLASS   UNIT
                                             13,786.00       15,144.00

                        ケイマン諸     投資信託
       EMERGING     MARKET    DEBT   FUND                  482,937.38                     10.12
     3
                        島     受益証券
                                           6,657,774,721       7,313,603,683
                                              0.9658       1.0225
                             投資信託
                                    6,944,994,493                       9.83
     4 Ｔ．ロウ・プライス新興国債券オープンＭ                  日本
                             受益証券
                                           6,707,475,681       7,101,256,869
       L&G  GLOBAL    AGGREGATE      EX  JAPAN
                                              100.15       104.25
                        ルクセンブ
                                    66,896,362.07                       9.65
     5 BOND   FUND   -  C  JPY  UNHEDGED             投資証券
                        ルグ
                                           6,700,000,000       6,974,581,261
       ACC
                                              1.1070       1.1826
       フィデリティ外国債券アクティブ・ファンド                       投資信託
                                    5,827,171,362                       9.53
     6                   日本
       （為替ヘッジなし）                       受益証券
                                           6,450,678,699       6,891,212,852
                                              1.2215       1.3364
       ダイワ／デカ欧州債券アクティブ・ファン                       投資信託
                                    4,014,835,036                       7.42
     7                   日本
       ド                       受益証券
                                           4,904,120,998       5,365,425,542
       INVESTMENT      GRADE    EURO
                                             12,704.80       13,934.31
                        ケイマン諸     投資信託
                                      375,388                    7.24
     8
       AGGREGATE      BOND   SUB-TRUST        島     受益証券
                                           4,769,229,462       5,230,772,762
       WELLINGTON       GLOBAL    AGGREGATE

                                             10,096.14       10,198.00
                        ケイマン諸     投資信託
                                     445,919.55                     6.29
     9
       NON  YEN  BOND   FUND   CLASS   SQ5    島     受益証券
                                           4,502,068,039       4,547,487,601
                                247/527


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                                              1.1157       1.2024
                             投資信託
                                    3,307,905,378                       5.50
     10  ダイワ中長期世界債券ファンド                  日本
                             受益証券
                                           3,690,870,887       3,977,425,426
                                              1.4226       1.5174
                             投資信託
                                    1,888,385,622                       3.96
     11  ブランディワイン外国債券ファンド                  日本
                             受益証券
                                           2,686,417,385       2,865,436,342
                                              1.2008       1.2311
                             投資信託
                                    1,722,784,059                       2.93
     12  ダイワ米国債券ファンド                  日本
                             受益証券
                                           2,068,803,802       2,120,919,455
       LORD   ABBETT    HIGH   YIELD   FUND
                                             13,834.57       14,995.72
                        アイルラン
                                      85,781.54                     1.78
     13                        投資証券
       CLASS   I JPY  ACCUMULATING            ド
                                           1,186,750,720       1,286,355,955
                                              1.0484       1.1771

                             投資信託
                                     413,006,845                      0.67
     14  ダイワ欧州債券ファンド                  日本
                             受益証券
                                            433,001,170       486,150,357
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資信託受益証券                         87.69%
       投資証券                         11.43%
       合計                         99.12%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額          純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                     （分配落）          （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )         (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
          第 7 計算期間末
                    22,647,207,331          22,842,956,406           1.1570       1.1670
         (2014   年 6 月 16 日 )
          第 8 計算期間末
                    48,023,500,577          48,023,500,577           1.3267       1.3267
         (2015   年 6 月 15 日 )
                                248/527


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第 9 計算期間末
                    47,631,057,753          47,631,057,753           1.1743       1.1743
         (2016   年 6 月 15 日 )
         第 10 計算期間末
                    47,454,903,632          47,454,903,632           1.2372       1.2372
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 11 計算期間末
                    54,057,396,841          54,057,396,841           1.2505       1.2505
         (2018   年 6 月 15 日 )
         第 12 計算期間末
                    62,957,120,917          62,957,120,917           1.2935       1.2935
         (2019   年 6 月 17 日 )
         第 13 計算期間末
                    60,301,249,221          60,301,249,221           1.3463       1.3463
         (2020   年 6 月 15 日 )
         第 14 計算期間末
                    65,727,153,185          65,727,153,185           1.4636       1.4636
         (2021   年 6 月 15 日 )
         第 15 計算期間末
                    64,984,140,542          64,984,140,542           1.3983       1.3983
         (2022   年 6 月 15 日 )
         2022  年 12 月末日      64,006,234,305             －        1.3784       －
          2023  年 1 月末日      64,856,583,410             －        1.3968       －
             2 月末日      65,597,380,514             －        1.4110       －
             3 月末日      65,097,226,445             －        1.4028       －
             4 月末日      65,970,049,122             －        1.4274       －
             5 月末日      67,403,614,289             －        1.4639       －
         第 16 計算期間末
                    67,648,160,269          67,648,160,269           1.4748       1.4748
         (2023   年 6 月 15 日 )
             6 月末日      70,438,802,609             －        1.5333       －
             7 月末日      68,756,887,343             －        1.4956       －
             8 月末日      70,899,674,127             －        1.5399       －
             9 月末日      70,124,947,056             －        1.5234       －
            10 月末日      69,460,832,728             －        1.5111       －
            11 月末日      72,148,506,189             －        1.5720       －
            12 月末日      72,273,157,660             －        1.5828       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 7 計算期間                  0.0100
        第 8 計算期間                  0.0000
        第 9 計算期間                  0.0000
        第 10 計算期間                 0.0000
        第 11 計算期間                 0.0000
        第 12 計算期間                 0.0000
        第 13 計算期間                 0.0000
                                249/527


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        第 14 計算期間                 0.0000
        第 15 計算期間                 0.0000
        第 16 計算期間                 0.0000
       2023  年 6 月 16 日～
                             －
       2023  年 12 月 15 日
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 7 計算期間                   12.0
        第 8 計算期間                   14.7
        第 9 計算期間                  △ 11.5
        第 10 計算期間                   5.4
        第 11 計算期間                   1.1
        第 12 計算期間                   3.4
        第 13 計算期間                   4.1
        第 14 計算期間                   8.7
        第 15 計算期間                  △ 4.5
        第 16 計算期間                   5.5
       2023  年 6 月 16 日～
                             5.7
       2023  年 12 月 15 日
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 7 計算期間                      9,059,644,250                     3,755,371,858
        第 8 計算期間                     20,937,659,533                     4,313,927,580
        第 9 計算期間                     11,028,526,492                     6,666,717,748
        第 10 計算期間                     8,817,915,690                    11,020,315,886
        第 11 計算期間                     12,381,033,037                     7,510,957,218
        第 12 計算期間                     12,297,972,451                     6,853,418,764
        第 13 計算期間                     9,823,898,919                    13,706,388,609
        第 14 計算期間                     7,612,415,764                     7,494,154,576
        第 15 計算期間                     6,450,022,644                     4,883,652,440
        第 16 計算期間                     4,359,194,462                     4,963,985,035
       2023  年 6 月 16 日～
                                2,339,092,251                     2,598,271,479
        2023  年 12 月 15 日
                                250/527



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    (1)  【投資状況】        (2023   年 12 月 29 日現在    )

                                251/527


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    投資状況
               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       投資信託受益証券                                   174,129,680,434                98.42
                内　日本                         174,129,680,434                98.42
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    2,788,414,958               1.58
       純資産総額
                                         176,918,095,392               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2023   年 12 月 29 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                                株数、口数         簿価単価         評価単価       投資
            銘柄名          地域     種類      または         簿価         時価      比率
                                 額面金額          ( 円 )       ( 円 )     (%)
                                             1.0484         1.0428
                          投資信託
                                150,251,638,714                          88.56
     1 ダイワ・Ｊ－ＲＥＩＴファンド              日本
                          受益証券
                                         157,530,030,176         156,682,408,850
                                             1.0107         1.0004
       ＳＭＤＡＭ・Ｊリート・アクティブ・                   投資信託
                                 17,440,295,466                          9.86
     2                日本
       ファンド                   受益証券
                                         17,628,558,059         17,447,271,584
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資信託受益証券                         98.42%
       合計                         98.42%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                                252/527


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     純資産総額           純資産総額         １口当たりの       １口当たりの
                     （分配落）           （分配付）         純資産額       純資産額
                      (円 )         (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
          第 7 計算期間末
                    25,372,817,916           25,574,158,566           1.2602       1.2702
         (2014   年 6 月 16 日 )
          第 8 計算期間末
                    62,680,880,341           62,680,880,341           1.5439       1.5439
         (2015   年 6 月 15 日 )
          第 9 計算期間末
                    72,161,929,742           72,161,929,742           1.6252       1.6252
         (2016   年 6 月 15 日 )
         第 10 計算期間末
                    75,561,063,322           75,561,063,322           1.5921       1.5921
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 11 計算期間末
                    93,743,887,950           93,743,887,950           1.6511       1.6511
         (2018   年 6 月 15 日 )
         第 12 計算期間末
                    104,391,348,033           104,391,348,033           1.9016       1.9016
         (2019   年 6 月 17 日 )
         第 13 計算期間末
                    95,552,218,837           95,552,218,837           1.7815       1.7815
         (2020   年 6 月 15 日 )
         第 14 計算期間末
                    141,343,701,998           141,343,701,998           2.3317       2.3317
         (2021   年 6 月 15 日 )
         第 15 計算期間末
                    144,478,900,476           144,478,900,476           2.1840       2.1840
         (2022   年 6 月 15 日 )
         2022  年 12 月末日      151,073,108,045              －        2.1681       －
          2023  年 1 月末日      150,361,646,020              －        2.1401       －
             2 月末日      151,749,636,424              －        2.1362       －
             3 月末日      150,184,508,242              －        2.0807       －
             4 月末日      156,530,325,244              －        2.1478       －
             5 月末日      160,621,172,611              －        2.1833       －
         第 16 計算期間末
                    160,997,650,309           160,997,650,309           2.1712       2.1712
         (2023   年 6 月 15 日 )
             6 月末日      164,150,900,490              －        2.1872       －
             7 月末日      170,816,032,398              －        2.2261       －
             8 月末日      177,170,087,615              －        2.2545       －
             9 月末日      175,352,624,461              －        2.1827       －
            10 月末日      171,351,391,124              －        2.1479       －
            11 月末日      176,593,064,260              －        2.1820       －
            12 月末日      176,918,095,392              －        2.1576       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

                                253/527


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        第 7 計算期間                  0.0100
        第 8 計算期間                  0.0000
        第 9 計算期間                  0.0000
        第 10 計算期間                 0.0000
        第 11 計算期間                 0.0000
        第 12 計算期間                 0.0000
        第 13 計算期間                 0.0000
        第 14 計算期間                 0.0000
        第 15 計算期間                 0.0000
        第 16 計算期間                 0.0000
       2023  年 6 月 16 日～
                             －
       2023  年 12 月 15 日
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 7 計算期間                   26.0
        第 8 計算期間                   22.5
        第 9 計算期間                   5.3
        第 10 計算期間                  △ 2.0
        第 11 計算期間                   3.7
        第 12 計算期間                  15.2
        第 13 計算期間                  △ 6.3
        第 14 計算期間                  30.9
        第 15 計算期間                  △ 6.3
        第 16 計算期間                  △ 0.6
       2023  年 6 月 16 日～
                            △ 0.5
       2023  年 12 月 15 日
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 7 計算期間                     12,515,204,872                     3,962,689,494
        第 8 計算期間                     27,935,534,616                     7,470,329,572
        第 9 計算期間                     15,995,717,433                     12,193,838,641
        第 10 計算期間                     15,331,673,761                     12,273,976,560
        第 11 計算期間                     20,379,695,380                     11,061,515,981
        第 12 計算期間                     10,879,658,845                     12,759,954,260
        第 13 計算期間                     17,806,995,080                     19,068,935,634
        第 14 計算期間                     17,720,965,853                     10,737,209,834
        第 15 計算期間                     13,547,919,502                     8,014,493,768
                                254/527

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        第 16 計算期間                     15,848,367,952                     7,848,011,718
       2023  年 6 月 16 日～
                               12,666,869,650                     5,805,297,366
        2023  年 12 月 15 日
                                255/527



















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    (1)  【投資状況】        (2023   年 12 月 29 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       投資信託受益証券                                   143,613,635,668                98.06
               内　日本                          141,037,974,502                96.30
               内　アメリカ                           2,575,661,166               1.76
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    2,838,767,818               1.94
       純資産総額
                                         146,452,403,486               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2023   年 12 月 29 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                                 株数、口数         簿価単価         評価単価       投資
            銘柄名          地域     種類      または         簿価         時価      比率
                                 額面金額         ( 円 )       ( 円 )     (%)
                                             1.3768         1.5199
                           投資信託
                                 92,794,246,005                         96.30
     1 ダイワ・グローバルＲＥＩＴファンド               日本
                           受益証券
                                         127,765,883,215         141,037,974,502
       GLOBAL    X SUPERDIVIDEND                                3,104.51         3,179.82
                           投資信託
                                    810,000                       1.76
     2                アメリカ
                           受益証券
       REIT                                   2,514,761,633         2,575,661,166
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資信託受益証券                         98.06%
       合計                         98.06%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

                                256/527


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       該当事項はありません。
    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                     純資産総額           純資産総額         １口当たりの       １口当たりの

                     （分配落）           （分配付）         純資産額       純資産額
                      (円 )         (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
          第 7 計算期間末
                    20,076,527,106           20,253,220,440           1.1362       1.1462
         (2014   年 6 月 16 日 )
          第 8 計算期間末
                    46,712,581,208           46,712,581,208           1.4830       1.4830
         (2015   年 6 月 15 日 )
          第 9 計算期間末
                    52,498,863,775           52,498,863,775           1.4155       1.4155
         (2016   年 6 月 15 日 )
         第 10 計算期間末
                    60,113,646,086           60,113,646,086           1.5573       1.5573
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 11 計算期間末
                    70,090,782,944           70,090,782,944           1.5933       1.5933
         (2018   年 6 月 15 日 )
         第 12 計算期間末
                    77,251,479,235           77,251,479,235           1.8147       1.8147
         (2019   年 6 月 17 日 )
         第 13 計算期間末
                    73,423,983,322           73,423,983,322           1.5889       1.5889
         (2020   年 6 月 15 日 )
         第 14 計算期間末
                    106,132,215,632           106,132,215,632           2.3102       2.3102
         (2021   年 6 月 15 日 )
         第 15 計算期間末
                    104,635,505,752           104,635,505,752           2.4518       2.4518
         (2022   年 6 月 15 日 )
         2022  年 12 月末日      106,622,244,203              －        2.3467       －
          2023  年 1 月末日      116,005,040,540              －        2.5332       －
             2 月末日      117,340,199,695              －        2.5433       －
             3 月末日      107,966,589,802              －        2.3233       －
             4 月末日      112,682,363,699              －        2.3986       －
             5 月末日      117,988,172,605              －        2.4802       －
         第 16 計算期間末
                    122,730,006,248           122,730,006,248           2.5733       2.5733
         (2023   年 6 月 15 日 )
             6 月末日      126,670,091,476              －        2.6298       －
             7 月末日      129,143,588,103              －        2.6448       －
             8 月末日      133,212,989,923              －        2.6859       －
             9 月末日      127,447,951,132              －        2.5324       －
            10 月末日      121,516,053,884              －        2.4047       －
            11 月末日      136,504,841,280              －        2.6607       －
                                257/527


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            12 月末日      146,452,403,486              －        2.8326       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 7 計算期間                  0.0100
        第 8 計算期間                  0.0000
        第 9 計算期間                  0.0000
        第 10 計算期間                 0.0000
        第 11 計算期間                 0.0000
        第 12 計算期間                 0.0000
        第 13 計算期間                 0.0000
        第 14 計算期間                 0.0000
        第 15 計算期間                 0.0000
        第 16 計算期間                 0.0000
       2023  年 6 月 16 日～
                             －
       2023  年 12 月 15 日
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 7 計算期間                   20.9
        第 8 計算期間                   30.5
        第 9 計算期間                  △ 4.6
        第 10 計算期間                  10.0
        第 11 計算期間                   2.3
        第 12 計算期間                  13.9
        第 13 計算期間                 △ 12.4
        第 14 計算期間                  45.4
        第 15 計算期間                   6.1
        第 16 計算期間                   5.0
       2023  年 6 月 16 日～
                             7.0
       2023  年 12 月 15 日
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 7 計算期間                      9,974,103,152                     2,837,524,588
        第 8 計算期間                     19,475,242,818                     5,646,312,189
        第 9 計算期間                     11,796,733,279                     6,207,605,510
        第 10 計算期間                     11,093,171,385                     9,579,206,513
        第 11 計算期間                     13,122,670,950                     7,732,023,777
                                258/527

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        第 12 計算期間                     7,877,345,664                     9,298,758,751
        第 13 計算期間                     17,747,676,182                     14,106,742,880
        第 14 計算期間                     10,092,854,215                     10,362,990,940
        第 15 計算期間                     7,836,153,719                    11,100,249,362
        第 16 計算期間                     10,244,156,548                     5,226,940,443
       2023  年 6 月 16 日～
                                7,280,445,892                     3,597,177,210
        2023  年 12 月 15 日
                                259/527

















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                   【ダイワファンドラップ              コモディティセレクト】


















    (1)  【投資状況】        (2023   年 12 月 29 日現在    )

                                260/527


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    投資状況
               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       投資信託受益証券                                   102,196,668,341                98.07
             内　日本                             9,434,506,272               9.05
             内　ケイマン諸島                            92,762,162,069               89.02
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    2,008,899,674               1.93
       純資産総額
                                         104,205,568,015               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2023   年 12 月 29 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                                  株数、口数        簿価単価        評価単価       投資
             銘柄名           地域     種類      または        簿価        時価      比率
                                   額面金額         ( 円 )      ( 円 )     (%)
                                            12,134.12        12,609.96
                       ケイマン諸     投資信託
       DAIWA    RICI  FUND                       7,356,259.38                       89.02
     1
                       島     受益証券
                                          89,261,794,955        92,762,162,069
                                              1.5249        1.6419
                            投資信託
                                   5,746,090,671                        9.05
     2 ゴールド・ファンド                日本
                            受益証券
                                           8,762,681,540        9,434,506,272
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資信託受益証券                         98.07%
       合計                         98.07%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

                                261/527


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ①  【純資産の推移】
                     純資産総額           純資産総額         １口当たりの       １口当たりの

                     （分配落）           （分配付）         純資産額       純資産額
                      (円 )         (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
          第 7 計算期間末
                    18,180,593,065           18,180,593,065           0.6759       0.6759
         (2014   年 6 月 16 日 )
          第 8 計算期間末
                    40,562,980,303           40,562,980,303           0.5898       0.5898
         (2015   年 6 月 15 日 )
          第 9 計算期間末
                    42,613,625,618           42,613,625,618           0.4238       0.4238
         (2016   年 6 月 15 日 )
         第 10 計算期間末
                    42,957,751,337           42,957,751,337           0.4061       0.4061
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 11 計算期間末
                    57,080,803,074           57,080,803,074           0.4824       0.4824
         (2018   年 6 月 15 日 )
         第 12 計算期間末
                    53,371,967,869           53,371,967,869           0.4183       0.4183
         (2019   年 6 月 17 日 )
         第 13 計算期間末
                    47,799,166,251           47,799,166,251           0.3270       0.3270
         (2020   年 6 月 15 日 )
         第 14 計算期間末
                    79,383,805,929           79,383,805,929           0.5024       0.5024
         (2021   年 6 月 15 日 )
         第 15 計算期間末
                    108,001,732,150           108,001,732,150           0.8920       0.8920
         (2022   年 6 月 15 日 )
         2022  年 12 月末日       88,400,506,656             －        0.7598       －
          2023  年 1 月末日       87,951,350,482             －        0.7541       －
             2 月末日       88,200,194,703             －        0.7472       －
             3 月末日       86,578,816,195             －        0.7262       －
             4 月末日       87,389,042,621             －        0.7256       －
             5 月末日       90,810,680,161             －        0.7426       －
         第 16 計算期間末
                    91,612,155,895           91,612,155,895           0.7473       0.7473
         (2023   年 6 月 15 日 )
             6 月末日       95,479,899,675             －        0.7694       －
             7 月末日      101,653,551,035              －        0.8050       －
             8 月末日      105,914,271,615              －        0.8322       －
             9 月末日      111,836,141,102              －        0.8707       －
            10 月末日      111,752,201,739              －        0.8639       －
            11 月末日      107,241,138,605              －        0.8223       －
            12 月末日      104,205,568,015              －        0.7871       －
    ②  【分配の推移】

                                262/527


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                    １口当たり分配金        (円 )
        第 7 計算期間                  0.0000
        第 8 計算期間                  0.0000
        第 9 計算期間                  0.0000
        第 10 計算期間                 0.0000
        第 11 計算期間                 0.0000
        第 12 計算期間                 0.0000
        第 13 計算期間                 0.0000
        第 14 計算期間                 0.0000
        第 15 計算期間                 0.0000
        第 16 計算期間                 0.0000
       2023  年 6 月 16 日～
                             －
       2023  年 12 月 15 日
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 7 計算期間                   11.2
        第 8 計算期間                  △ 12.7
        第 9 計算期間                  △ 28.1
        第 10 計算期間                  △ 4.2
        第 11 計算期間                  18.8
        第 12 計算期間                 △ 13.3
        第 13 計算期間                 △ 21.8
        第 14 計算期間                  53.6
        第 15 計算期間                  77.5
        第 16 計算期間                 △ 16.2
       2023  年 6 月 16 日～
                             1.5
       2023  年 12 月 15 日
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 7 計算期間                     15,291,163,591                     4,193,808,572
        第 8 計算期間                     47,493,924,943                     5,622,171,536
        第 9 計算期間                     51,933,802,992                     20,145,730,747
        第 10 計算期間                     33,192,611,427                     27,978,454,206
        第 11 計算期間                     34,365,849,066                     21,817,860,756
        第 12 計算期間                     31,718,915,176                     22,448,316,064
        第 13 計算期間                     40,847,930,106                     22,264,348,511
        第 14 計算期間                     46,364,019,044                     34,537,590,145
                                263/527

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        第 15 計算期間                     22,331,661,457                     59,259,271,725
        第 16 計算期間                     25,654,562,726                     24,140,210,434
       2023  年 6 月 16 日～
                               18,967,911,629                     10,534,938,654
        2023  年 12 月 15 日
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  【ダイワファンドラップ              ヘッジファンドセレクト】

    (1)  【投資状況】        (2023   年 12 月 29 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       投資信託受益証券                                   123,163,677,835                36.13
                  内　日本                       119,849,007,042                35.16
                  内　ケイマン諸島                        3,314,670,793               0.97
                                         210,820,022,556                61.85
       投資証券
                  内　アイルランド                        13,948,178,535                4.09
                  内　ルクセンブルグ                       170,056,995,435                49.89
                  内　ケイマン諸島                        26,814,848,586                7.87
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    6,867,416,252               2.01
       純資産総額
                                         340,851,116,643               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2023   年 12 月 29 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                                  株数、口数         簿価単価        評価単価       投資
             銘柄名           地域     種類      または         簿価        時価      比率
                                   額面金額         ( 円 )      ( 円 )     (%)
                                              1.2428        1.2507
       大和住銀    FoF  用ジャパン・マーケット・               投資信託
                                  40,379,448,137                        14.82
     1                  日本
       ニュートラル                     受益証券
                                          50,185,486,895        50,502,575,784
                                            11,963.86        11,978.00
                       ルクセンブ
       PICTET    TR-ATLAS     HJ JPY                  4,186,068.63                       14.71
     2                       投資証券
                       ルグ
                                          50,081,542,864        50,140,730,045
       BLACKROCK      STRATEGIC      FUNDS
       - BLACKROCK      UK  EQUITY
                                            11,663.14        11,581.29
                       ルクセンブ
                                   4,059,826.25                       13.79
     3                       投資証券
       ABSOLUTE     RETURN    FUND   CLASS    ルグ
                                          47,350,322,295        47,018,025,151
       I2 JPY(HEDGED)
       BLACKROCK      SYSTEMATIC      US

                                            10,412.55        10,853.58
                       ルクセンブ
       EQUITY    ABSOLUTE     RETURN                   4,252,760.05                       13.54
     4                       投資証券
                       ルグ
                                          44,282,088,312        46,157,671,423
       FUND   CLASS   I2 JPY  HEDGED
                                              1.0220        1.0556

                            投資信託
                                  34,757,888,531                        10.76
     5 Ｍ＆Ａアービトラージ戦略ファンド                日本
                            受益証券
                                          35,524,850,465        36,690,427,133
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       NINETEEN77      GLOBAL    MERGER
                                             9,870.15       10,400.00
                       ケイマン諸
       ARBITRAGE      JAPAN   LIMITED                   2,578,350.83                       7.87
     6                       投資証券
                       島
                                          25,448,733,790        26,814,848,586
       CLASS   JPY
       MORGAN     STANLEY     INVESTMENT

                                             1,074.79        1,080.09
                       ルクセンブ
       FUNDS    GLOBAL    MACRO    FUND                15,580,705.88                        4.94
     7                       投資証券
                       ルグ
                                          16,746,095,652        16,828,564,612
       ZH  (JPY)
       NOMURA     FUNDS    IRELAND-

                                            10,238.60        10,591.13
                       アイルラン
       GLOBAL    DYNAMIC     BOND   FUND                1,316,966.93                       4.09
     8                       投資証券
                       ド
                                          13,483,905,934        13,948,178,535
       CLASS   I JPY  HEDGED
                                              0.9217        0.9043

                            投資信託
                                  14,685,678,404                        3.90
     9 UBS  コモディティα戦略ファンド              日本
                            受益証券
                                          13,536,996,810        13,280,258,980
                                              0.9788        0.9472
                            投資信託
                                  13,358,860,522                        3.71
     10  短期金利トレンドフォロー戦略ファンド                日本
                            受益証券
                                          13,076,255,937        12,653,512,686
       JPM  GLOBAL    MACRO
                                            11,156.79        10,667.00
                       ルクセンブ
       OPPORTUNITIES        I (ACC)   - JPY                 929,221.36                       2.91
     11                       投資証券
                       ルグ
                                          10,367,127,656        9,912,004,204
       (HEDGED)     FUND
                                              0.9425        0.9383

       ニッセイ・グローバル・ボンド・オポチュ                     投資信託
                                   7,164,267,782                        1.97
     12                  日本
       ニティ                     受益証券
                                           6,752,493,885        6,722,232,459
       MARATHON      EMERGING     MARKET
                                             9,507.15        9,573.54
                       ケイマン諸     投資信託
       BOND   FUND   MARKET    RISK                   346,232.51                       0.97
     13
                       島     受益証券
                                           3,291,684,720        3,314,670,793
       HEDGED    CLASS
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資信託受益証券                         36.13%
       投資証券                         61.85%
       合計                         97.99%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

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    (3)  【運用実績】
    ①  【純資産の推移】

                     純資産総額           純資産総額         １口当たりの       １口当たりの

                     （分配落）           （分配付）         純資産額       純資産額
                      (円 )         (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
          第 7 計算期間末
                    37,079,833,258           37,079,833,258           0.9996       0.9996
         (2014   年 6 月 16 日 )
          第 8 計算期間末
                    96,308,493,928           96,308,493,928           1.0208       1.0208
         (2015   年 6 月 15 日 )
          第 9 計算期間末
                    118,204,886,822           118,204,886,822           0.9966       0.9966
         (2016   年 6 月 15 日 )
         第 10 計算期間末
                    133,126,139,108           133,126,139,108           1.0029       1.0029
         (2017   年 6 月 15 日 )
         第 11 計算期間末
                    158,964,047,483           158,964,047,483           0.9963       0.9963
         (2018   年 6 月 15 日 )
         第 12 計算期間末
                    181,065,540,588           181,065,540,588           0.9680       0.9680
         (2019   年 6 月 17 日 )
         第 13 計算期間末
                    176,604,084,773           176,604,084,773           0.9566       0.9566
         (2020   年 6 月 15 日 )
         第 14 計算期間末
                    213,629,053,396           213,629,053,396           1.0017       1.0017
         (2021   年 6 月 15 日 )
         第 15 計算期間末
                    257,165,849,785           257,165,849,785           0.9793       0.9793
         (2022   年 6 月 15 日 )
         2022  年 12 月末日      283,223,045,626              －        0.9779       －
          2023  年 1 月末日      284,664,431,264              －        0.9789       －
             2 月末日      287,263,087,065              －        0.9769       －
             3 月末日      279,844,079,190              －        0.9735       －
             4 月末日      281,376,633,571              －        0.9699       －
             5 月末日      283,875,707,216              －        0.9629       －
         第 16 計算期間末
                    286,570,439,743           286,570,439,743           0.9636       0.9636
         (2023   年 6 月 15 日 )
             6 月末日      290,877,359,115              －        0.9652       －
             7 月末日      304,907,483,907              －        0.9628       －
             8 月末日      314,899,933,931              －        0.9675       －
             9 月末日      323,723,309,959              －        0.9699       －
            10 月末日      329,296,357,483              －        0.9680       －
            11 月末日      335,989,963,519              －        0.9742       －
            12 月末日      340,851,116,643              －        0.9722       －
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    ②  【分配の推移】
                    １口当たり分配金        (円 )

        第 7 計算期間                  0.0000
        第 8 計算期間                  0.0000
        第 9 計算期間                  0.0000
        第 10 計算期間                 0.0000
        第 11 計算期間                 0.0000
        第 12 計算期間                 0.0000
        第 13 計算期間                 0.0000
        第 14 計算期間                 0.0000
        第 15 計算期間                 0.0000
        第 16 計算期間                 0.0000
       2023  年 6 月 16 日～
                             －
       2023  年 12 月 15 日
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 7 計算期間                   1.5
        第 8 計算期間                   2.1
        第 9 計算期間                  △ 2.4
        第 10 計算期間                   0.6
        第 11 計算期間                  △ 0.7
        第 12 計算期間                  △ 2.8
        第 13 計算期間                  △ 1.2
        第 14 計算期間                   4.7
        第 15 計算期間                  △ 2.2
        第 16 計算期間                  △ 1.6
       2023  年 6 月 16 日～
                             1.2
       2023  年 12 月 15 日
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 7 計算期間                     21,941,355,998                     4,487,455,644
        第 8 計算期間                     65,119,330,062                     7,868,002,016
        第 9 計算期間                     41,354,411,267                     17,088,865,208
        第 10 計算期間                     43,708,207,815                     29,572,586,184
        第 11 計算期間                     52,893,501,449                     26,079,426,734
        第 12 計算期間                     53,618,480,392                     26,118,666,685
        第 13 計算期間                     46,293,511,698                     48,745,519,846
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        第 14 計算期間                     66,907,910,059                     38,251,969,554
        第 15 計算期間                     71,927,486,980                     22,601,590,630
        第 16 計算期間                     71,903,539,717                     37,101,957,895
       2023  年 6 月 16 日～
                               66,078,409,430                     15,872,740,703
        2023  年 12 月 15 日
                                269/527


















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                          第２【管理及び運営】

                         １【申込（販売）手続等】

    　当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー

    ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
    す。
    　｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
    い契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
    　販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を                              1 円単位または       1 口単位として販売会社が定める単
    位をもって、取得の申込みに応じることができます。
    　ただし、販売会社は、後掲の別表Ａに掲げる各ファンドについて、後掲の別表Ａに掲げる該当日のいず
    れかと同じ日付の日を申込受付日とする受益権の取得申込みの受付けを行ないません。
    　お買付価額（        1 万口当たり）は、各ファンドについて後掲の別表Ｂに掲げる価額です。
    　お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
    課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
    ん。
    　委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
    手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
    営業日の取扱いとなります。
    　委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「                                           FW 日本株式セレクト」お
    よび「    FW  J-REIT    セレクト」を除きます。）その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込み
    の受付けを中止することができます。
    　取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
    の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
    数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
    に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
    は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
    るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
    機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
    を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
    方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
                         ２【換金（解約）手続等】

    　委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務

    手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
    営業日の取扱いとなります。
    　なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
    ＜一部解約＞
                                272/527


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を                               1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
      て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
      　ただし、後掲の別表Ａに掲げる各ファンドについて、後掲の別表Ａに掲げる該当日のいずれかと同じ
      日付の日を請求受付日とする一部解約の実行の請求の受付けは行ないません。
      　受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
      ます。
      　解約価額は、各ファンドについて後掲の別表Ｂに掲げる価額とします。
      　解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
       解約価額（基準価額）は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
       大和アセットマネジメント株式会社
    　　　電話番号（コールセンター）                    0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
    　　　ホームページ                   https://www.daiwa-am.co.jp/
      　委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止（「                                           FW 日本株式セレクト」

      および「     FW  J-REIT    セレクト」を除きます。）その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行
      の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受
      益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、
      受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の解約価額は、当該受付中
      止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、上記に準じ
      て算出した価額とします。
      　一部解約金は、販売会社の営業所等において、各ファンドについて原則として一部解約の実行の請求
      受付日から起算して次の日から受益者に支払います。
                  ファンド名                  解約代金支払開始日

       FW 日本株式セレクト
                                       5 営業日目
       FW  J-REIT    セレクト
       FW 外国株式セレクト
       FW 外国株式     EM+
       FW 日本債券セレクト
       FW 外国債券セレクト                              6 営業日目
       FW 外国債券     EM+
       FW 外国  REIT  セレクト
       FW ヘッジ    F セレクト
       FW コモディティセレクト                              8 営業日目
      　受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預

      金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
      益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
    　一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

    請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
    と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
    数の減少の記載または記録が行なわれます。
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    ※ 「１　申込（販売）手続等」「２　換金（解約）手続等」中の別表ＡおよびＢは、次のものとします。
    ［別表Ａ］

           ファンド名                            該当日
                      ① ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行の休業日
       FW 日本債券セレクト              ② 一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が
                       定める日
       FW 外国株式セレクト
       FW 外国株式     EM+
                      ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行の休業日
       FW 外国債券セレクト
       FW 外国債券     EM+
                      ① ニューヨーク証券取引所またはオーストラリア証券取引所の休業日
       FW 外国  REIT  セレクト         ② 一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が
                       定める日
                      ① ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行の休業日
                      ② 毎年  12 月 24 日
       FW コモディティセレクト
                      ③ 一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が
                       定める日
                      一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定
       FW ヘッジ    F セレクト
                      める日
    ［別表Ｂ］

                ファンド名                             価額
       FW 日本株式セレクト
                               申込受付日の翌営業日の基準価額
       FW  J-REIT    セレクト
       FW 外国株式セレクト
       FW 外国株式     EM+
       FW 日本債券セレクト
       FW 外国債券セレクト
                               申込受付日の翌々営業日の基準価額
       FW 外国債券     EM+
       FW 外国  REIT  セレクト
       FW コモディティセレクト
       FW ヘッジ    F セレクト
                          ３【資産管理等の概要】

    (1)  【資産の評価】

      　基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                          1 万口当たりの価額をい
      います。
      　純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時
      価（注    1 ）により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
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       （注  1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
        ・指定投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除く）：原則として、計算日の前営業日（外国
         籍投資信託については原則として計算時において知り得る直近の日）の基準価額で評価します。
        ・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
      　なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他

      の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
      信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
      の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
      　基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
       基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
      　大和アセットマネジメント株式会社
      　　電話番号（コールセンター）                  0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　ホームページ                  https://www.daiwa-am.co.jp/
    (2)  【保管】

      　該当事項はありません。
    (3)  【信託期間】

      　無期限とします。ただし、                (5)①   により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    (4)  【計算期間】

      　毎年    6 月 16 日から翌年      6 月 15 日までとします。ただし、第                1 計算期間は、       2007  年 11 月 1 日から    2008  年 6 月
      15 日までとします。
      　上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
      業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
      ものとします。
    (5)  【その他】

      ① 　信託の終了
        1 ．委託会社は、受益権の口数が                 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが
        受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
        のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
        あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        2 ．委託会社は、前          1. の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ない
        ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を
        定め、当該決議の日の            2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもって
        これらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        3 ．前  2. の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権
        が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             3. において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
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        4 ．前  2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
        5 ．前  2. から前    4. までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
        提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をし
        たときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場
        合であって、前        2. から前    4. までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
        6 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し、信託を終了させます。
        7 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、                                      ② の書面決議で否決された
        場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        8 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
        社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ② 　信託約款の変更等

        1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投資
        信託及び投資法人に関する法律第                  16 条第  2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
        す。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
        よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本                               ② の 1. から  7. までに定める以外の方法に
        よって変更することができないものとします。
        2 ．委託会社は、前          1 ．の事項（前       1 ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
        に限り、前      1 ．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
        する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
        います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
        よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の                           2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
        益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        3 ．前  2. の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権
        が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             3. において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
        4 ．前  2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
        5 ．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
        6 ．前  2. から前    5. までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合におい
        て、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思
        表示をしたときには適用しません。
        7 ．前  1. から前    6. までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合に
        あっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決され
        た場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
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        8 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                            1. から前    7. まで
        の規定にしたがいます。
      ③ 　反対受益者の受益権買取請求の不適用

       　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                              18 条第  1 項に定める反対受益者による受益権
       買取請求の規定の適用を受けません。
      ④ 　運用報告書

        1 ．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
        項を記載した交付運用報告書（投資信託及び投資法人に関する法律第                                      14 条第  4 項に定める運用報告
        書）を計算期間の末日および償還時に作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付し
        ます。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
        2 ．委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第                                          14 条第  1 項に定める
        運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
      　　・委託会社のホームページ
      　　　　アドレス　           https://www.daiwa-am.co.jp/
        3 ．前  2. の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、こ
        れを交付します。
      ⑤ 　公告

        1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.daiwa-am.co.jp/
        2 ．前  1 ．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑥ 　関係法人との契約の更改

       　委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
       の 1 か月（または       3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
       は、自動的に       1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
       　株式会社       大和ファンド・コンサルティング（投資顧問会社）と委託会社との投資顧問契約は、原
       則として当ファンドの信託期間終了まで存続します。
                          ４【受益者の権利等】

    　信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ

    れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
    　受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
    ＜収益分配金および償還金にかかる請求権＞
    　受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における信
    託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有
    します。
    　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                   ( 当該収益
    分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
    収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
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    で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。                                            ) に、原則として決算日
    から起算して       5 営業日までに支払います。
    　上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則として
    毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座
    簿に記載または記録されます。
    　償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                   ( 信託終了
    日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
    定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
    は原則として取得申込者とします。                   ) に、原則として信託終了日から起算して                     5 営業日までに支払います。
    　収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
    　受益者が、収益分配金については支払開始日から                            5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了
    による償還金については支払開始日から                      10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
    社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    ＜換金請求権＞
    　受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２　換金（解
    約）手続等」をご参照下さい。
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                        第３   【ファンドの経理状況】

                    【ダイワファンドラップ              日本株式セレクト】

     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

     省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
     理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            16 期計算期間      (2022   年 6 月 16 日か
     ら 2023  年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
                            1 【財務諸表】

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      【財務諸表】

       ダイワファンドラップ           日本株式セレクト
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第15期              第16期
                                 2022年6月15日現在              2023年6月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                     6,848,444,396              8,098,374,429
         コール・ローン
                                    450,355,189,945              586,597,871,789
         投資信託受益証券
                                    457,203,634,341              594,696,246,218
         流動資産合計
                                    457,203,634,341              594,696,246,218
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                      180,468,706              632,058,453
         未払解約金
                                       98,483,396              113,291,036
         未払受託者報酬
                                      984,834,434             1,132,910,776
         未払委託者報酬
                                        1,099,587              1,102,390
         その他未払費用
                                     1,264,886,123              1,879,362,655
         流動負債合計
                                     1,264,886,123              1,879,362,655
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                    239,659,941,817              253,498,078,517
         元本
                                   ※１              ※１
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                          216,278,806,401              339,318,805,046
                                     99,411,977,075              181,936,662,368
          （分配準備積立金）
                                    455,938,748,218              592,816,883,563
         元本等合計
                                    455,938,748,218              592,816,883,563
       純資産合計
                                    457,203,634,341              594,696,246,218
      負債純資産合計
                                280/527









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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第15期              第16期
                                  自   2021年6月16日            自   2022年6月16日
                                  至   2022年6月15日            至   2023年6月15日
      営業収益
                                      1,673,215,569              2,314,950,313
       受取配当金
                                            985             3,238
       受取利息
                                    △  11,135,482,242              109,975,826,817
       有価証券売買等損益
                                     △  9,462,265,688             112,290,780,368
       営業収益合計
      営業費用
                                         1,526,103              2,806,492
       支払利息
                                        196,649,084              218,271,027
       受託者報酬
                                      1,966,491,842              2,182,711,158
       委託者報酬
                                         2,200,576              2,199,592
       その他費用
                                      2,166,867,605              2,405,988,269
       営業費用合計
                                    △  11,629,133,293              109,884,792,099
      営業利益又は営業損失（△）
                                    △  11,629,133,293              109,884,792,099
      経常利益又は経常損失（△）
                                    △  11,629,133,293              109,884,792,099
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                        798,854,621             3,629,506,086
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                               206,365,663,700              216,278,806,401
                                      48,758,204,235              48,172,276,784
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      48,758,204,235              48,172,276,784
       額
                                      26,417,073,620              31,387,564,152
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      26,417,073,620              31,387,564,152
       額
                                             -              -
      分配金
                                           ※１              ※１
                                     216,278,806,401              339,318,805,046
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 16 期
             区分                         自 2022  年 6 月 16 日
                                      至 2023  年 6 月 15 日
     1.   有価証券の評価基準及び評価                投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資信
                        託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市場価
                        格のある有価証券については、金融商品取引所又は店頭市場におけ
                        る最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価
                        額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて
                        評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.   収益及び費用の計上基準                受取配当金

                        原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額
                        を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                  第 15 期              第 16 期
               区分
                               2022  年 6 月 15 日現在          2023  年 6 月 15 日現在
     1.  ※1  期首元本額                        216,900,573,838         円        239,659,941,817         円
         期中追加設定元本額                         50,433,578,076        円        48,410,679,332        円
         期中一部解約元本額                         27,674,210,097        円        34,572,542,632        円
     2.     計算期間末日における受益権の                        239,659,941,817         口        253,498,078,517         口

         総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第 15 期               第 16 期
             区分                自 2021  年 6 月 16 日          自 2022  年 6 月 16 日
                             至 2022  年 6 月 15 日          至 2023  年 6 月 15 日
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       ※1  分配金の計算過程                計算期間末における解約に伴う                  計算期間末における解約に伴う
                         当期純利益金額分配後の配当等                  当期純利益金額分配後の配当等
                         収益から費用を控除した額（                0  収益から費用を控除した額
                         円）、解約に伴う当期純利益金                  （ 2,191,306,495        円）、解約に伴
                         額分配後の有価証券売買等損益                  う当期純利益金額分配後の有価
                         から費用を控除し、繰越欠損金                  証券売買等損益から費用を控除
                         を補填した額（        0 円）、投資信託         し、繰越欠損金を補填した額
                         約款に規定される収益調整金                  （ 93,250,871,961        円）、投資信
                         （ 171,438,040,086         円）及び分配        託約款に規定される収益調整金
                         準備積立金（       99,411,977,075           （ 200,082,501,413         円）及び分配
                         円）より分配対象額は                  準備積立金（       86,494,483,912
                         270,850,017,161         円（  1 万口当た      円）より分配対象額は
                         り 11,301.43     円）であり、分配を           382,019,163,781         円（  1 万口当た
                         行っておりません。                  り 15,069.90     円）であり、分配を
                                           行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                          第 16 期
               区分                         自 2022  年 6 月 16 日
                                        至 2023  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                     当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2
                            条第  4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
                            する「運用の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債

                            権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載して
                            おります。なお、当ファンドは、投資信託受益証券を通じて
                            有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
                            これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
                            リスクおよび流動性リスクに晒されております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                     複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管

                            理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
                            融商品、リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項につい                     金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用

       ての補足説明                     しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
                            異なることもあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

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                                          第 16 期
               区分
                                       2023  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計上額                     金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
       との差額                     上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                     (1)  有価証券

                            重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
                            す。
                            (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
                            しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                               第 15 期                第 16 期
                           2022  年 6 月 15 日現在            2023  年 6 月 15 日現在
            種類
                           当計算期間の損益に                   当計算期間の損益に
                          含まれた評価差額（円）                   含まれた評価差額（円）
     投資信託受益証券                            △9,402,806,389                   105,187,081,460
     合計                            △9,402,806,389                   105,187,081,460
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 15 期                          第 16 期
             2022  年 6 月 15 日現在                      2023  年 6 月 15 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 16 期
                            自 2022  年 6 月 16 日
                            至 2023  年 6 月 15 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 15 期                第 16 期
                           2022  年 6 月 15 日現在            2023  年 6 月 15 日現在
     １口当たり純資産額                                1.9024    円               2.3385    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (19,024    円 )             (23,385    円 )
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    (4)  【附属明細表】

     第１   有価証券明細表

    (1)  株式
         該当事項はありません。
    (2)  株式以外の有価証券

                                               評価額
      種類              銘柄               券面総額                     備考
                                               （円）
     投資信託       ダイワ・スマート日本株ファンダメ                        9,571,060,351           18,165,872,546
     受益証券       ンタル・ファンド（           FOFs  用）（適格
           機関投資家専用）
           グローバルＸ        MSCI  スーパーディビィ                19,587,134         43,953,528,696
           デンド    - 日本株式     ETF
           ＤＩＡＭ国内株式アクティブ市場型                       26,529,071,461            53,153,647,579
           ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関
           投資家専用）
           日本小型株フォーカス・ファンド                        7,648,459,505           15,811,660,334
           （ FOFs  用 ) （適格機関投資家専用）
           ダイワ成長株オープン（             FOFs  用）        24,663,329,907            53,169,206,613
           （適格機関投資家専用）
           リサーチ・アクティブ・オープン                  F        1,785,848         66,354,968,288
           （適格機関投資家専用）
           ニッセイＪＰＸ日経４００アクティ                       28,388,948,410            65,953,204,946
           ブファンド（       FOFs  用）（適格機関投
           資家専用）
           損保ジャパン日本興亜ラージキャッ                       11,198,334,533            17,756,079,235
           プ・バリュー・ファンド（              FOFs  用）
           （適格機関投資家専用）
           日本長期成長株集中投資ファンド                       27,288,144,300            71,140,192,190
           （適格機関投資家専用）
           ニッセイ日本株グロースファンド                       19,710,571,208            29,504,754,041
           （ FOFs  用）（適格機関投資家専用）
           国内高配当株フォーカス（              FOFs  用）       18,234,546,314            34,302,828,525
           （適格機関投資家専用）
           日本株    EVI  ハイアルファ（        FOF  ｓ用）        37,299,547,415            54,431,229,542
           （適格機関投資家専用）
           日本大型株長期厳選投資ファンド                       10,314,551,848            12,049,459,468
           （ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専
           用
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           大和住銀ニッポン中小型株ファンド                        6,536,559,447           17,729,110,188
           （ FOF  ｓ用）（適格機関投資家専用）
           J Flag   中小型株ファンド（           FOFs  用）       2,912,840,711           16,688,538,285
           （適格機関投資家専用）
           Ｔ＆Ｄ    / マイルストン日本株ファンド                    7,317,477,653           16,433,591,313
           （ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専
           用）
     投資信託受益証券          合計                               586,597,871,789
     合計                                         586,597,871,789
    投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

         該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

         該当事項はありません。
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                    【ダイワファンドラップ              外国株式セレクト】


     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

     省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
     理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            16 期計算期間      (2022   年 6 月 16 日か
     ら 2023  年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
                            1 【財務諸表】

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      【財務諸表】

       ダイワファンドラップ           外国株式セレクト
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第15期              第16期
                                 2022年6月15日現在              2023年6月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                      123,389,789               88,688,161
         預金
                                     8,419,752,481              7,763,543,219
         コール・ローン
                                    259,841,877,814              300,619,280,920
         投資信託受益証券
                                     15,847,436,326              66,034,615,789
         投資証券
                                    284,232,456,410              374,506,128,089
         流動資産合計
                                    284,232,456,410              374,506,128,089
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        1,157,973                  -
         派生商品評価勘定
                                     3,216,829,266                    -
         未払金
                                      254,849,776              130,638,113
         未払解約金
                                       63,589,763              72,758,715
         未払受託者報酬
                                      635,897,991              727,587,566
         未払委託者報酬
                                        1,101,109              1,092,939
         その他未払費用
                                     4,173,425,878               932,077,333
         流動負債合計
                                     4,173,425,878               932,077,333
       負債合計
      純資産の部
       元本等
         元本                           135,832,410,355              149,232,382,544
                                   ※１              ※１
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                          144,226,620,177              224,341,668,212
                                     80,162,920,435              127,561,689,913
          （分配準備積立金）
                                    280,059,030,532              373,574,050,756
         元本等合計
                                    280,059,030,532              373,574,050,756
       純資産合計
                                    284,232,456,410              374,506,128,089
      負債純資産合計
                                288/527








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第15期              第16期
                                  自   2021年6月16日            自   2022年6月16日
                                  至   2022年6月15日            至   2023年6月15日
      営業収益
                                        359,517,307              331,336,350
       受取配当金
                                            780           3,118,432
       受取利息
                                     △  8,113,745,492              63,223,714,237
       有価証券売買等損益
                                      8,262,714,059              1,956,771,829
       為替差損益
                                        508,486,654             65,514,940,848
       営業収益合計
      営業費用
                                         1,110,965              2,152,585
       支払利息
                                        125,126,577              141,125,159
       受託者報酬
                                      1,251,266,560              1,411,252,477
       委託者報酬
                                         5,511,863              6,622,121
       その他費用
                                      1,383,015,965              1,561,152,342
       営業費用合計
                                      △  874,529,311             63,953,788,506
      営業利益又は営業損失（△）
                                      △  874,529,311             63,953,788,506
      経常利益又は経常損失（△）
                                      △  874,529,311             63,953,788,506
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                      2,123,193,366              3,523,065,518
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                               137,833,777,924              144,226,620,177
                                      34,572,765,048              41,331,089,905
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      34,572,765,048              41,331,089,905
       額
                                      25,182,200,118              21,646,764,858
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      25,182,200,118              21,646,764,858
       額
                                             -              -
      分配金
                                           ※１              ※１
                                     144,226,620,177              224,341,668,212
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                289/527









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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 16 期
             区分                         自 2022  年 6 月 16 日
                                      至 2023  年 6 月 15 日
     1.   有価証券の評価基準及び評価                (1)  投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資信
                        託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市場価
                        格のある有価証券については、金融商品市場及び外国金融商品市場
                        又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、
                        それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配
                        相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金
                        融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものに
                        ついては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示
                        される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のな
                        い有価証券については投資法人が発行する投資証券の１口当たり純
                        資産額に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.   デリバティブ取引の評価基準                為替予約取引

       及び評価方法
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                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.   収益及び費用の計上基準                受取配当金

                        原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合に
                        は当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計
                        上しております。
     4.   その他財務諸表作成のための                外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨
                        の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                                61 条に
                        基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
                        建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資
                        産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却
                        時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換
                        算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
                        円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処
                        理を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                  第 15 期              第 16 期
               区分
                               2022  年 6 月 15 日現在          2023  年 6 月 15 日現在
     1.  ※1  期首元本額                        129,080,196,008         円        135,832,410,355         円
         期中追加設定元本額                         30,184,121,143        円        33,463,336,846        円
         期中一部解約元本額                         23,431,906,796        円        20,063,364,657        円
     2.     計算期間末日における受益権の                        135,832,410,355         口        149,232,382,544         口

         総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第 15 期               第 16 期
             区分                自 2021  年 6 月 16 日          自 2022  年 6 月 16 日
                             至 2022  年 6 月 15 日          至 2023  年 6 月 15 日
                                291/527



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       ※1  分配金の計算過程                計算期間末における解約に伴う                  計算期間末における解約に伴う
                         当期純利益金額分配後の配当等                  当期純利益金額分配後の配当等
                         収益から費用を控除した額（                0  収益から費用を控除した額
                         円）、解約に伴う当期純利益金                  （ 300,864,456       円）、解約に伴う
                         額分配後の有価証券売買等損益                  当期純利益金額分配後の有価証
                         から費用を控除し、繰越欠損金                  券売買等損益から費用を控除
                         を補填した額（        0 円）、投資信託         し、繰越欠損金を補填した額
                         約款に規定される収益調整金                  （ 57,521,946,837        円）、投資信
                         （ 94,455,599,656        円）及び分配        託約款に規定される収益調整金
                         準備積立金（       80,162,920,435           （ 122,144,391,675         円）及び分配
                         円）より分配対象額は                  準備積立金（       69,738,878,620
                         174,618,520,091         円（  1 万口当た      円）より分配対象額は
                         り 12,855.44     円）であり、分配を           249,706,081,588         円（  1 万口当た
                         行っておりません。                  り 16,732.70     円）であり、分配を
                                           行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                          第 16 期
               区分                         自 2022  年 6 月 16 日
                                        至 2023  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                     当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2
                            条第  4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
                            する「運用の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ

                            ティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデ
                            リバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しており
                            ます。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び投資証券
                            を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
                            これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
                            リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                            外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的とし
                            て、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しておりま
                            す。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                     複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管

                            理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
                            融商品、リスクの種類毎に行っております。
                                292/527



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     4.  金融商品の時価等に関する事項につい                     金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
       ての補足説明                     しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
                            異なることもあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                          第 16 期
               区分
                                       2023  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計上額                     金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
       との差額                     上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                     (1)  有価証券

                            重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
                            す。
                            (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
                            しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                               第 15 期                第 16 期
                           2022  年 6 月 15 日現在            2023  年 6 月 15 日現在
            種類
                           当計算期間の損益に                   当計算期間の損益に
                          含まれた評価差額（円）                   含まれた評価差額（円）
     投資信託受益証券                            △5,665,344,427                   44,946,518,291
     投資証券                            △2,463,073,110                    8,387,179,463
     合計                            △8,128,417,537                   53,333,697,754
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                      第 15 期                       第 16 期
                    2022  年 6月 15 日現在                    2023  年 6月 15 日現在
       種類
             契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
                   うち                         うち
              (円 )         (円 )      (円 )      (円 )         (円 )      (円 )
                   １年超                         １年超
    市場取引以外の
    取引
     為替予約取引

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     買建        3,217,813,304        -  3,216,655,331        △1,157,973           -   -       -       -
     アメリカ・ドル       3,217,813,304        -  3,216,655,331        △1,157,973           -   -       -       -

    合計        3,217,813,304        -  3,216,655,331        △1,157,973           -   -       -       -

     （注）     1.   時価の算定方法

             (1)  計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下
               のように評価しております。
               ①  計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表さ
                 れている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
               ②  計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表さ
                 れていない場合は、以下の方法によっております。
                  ・  計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表され
                    ている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二
                    つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
                  ・  計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表され
                    ていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場
                    の仲値を用いております。
             (2)  計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計
               算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
          2.   換算において円未満の端数は切り捨てております。
          3.   契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 16 期
                            自 2022  年 6 月 16 日
                            至 2023  年 6 月 15 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 15 期                第 16 期
                           2022  年 6 月 15 日現在            2023  年 6 月 15 日現在
     １口当たり純資産額                                2.0618    円               2.5033    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (20,618    円 )             (25,033    円 )
    (4)  【附属明細表】


     第１   有価証券明細表

                                294/527


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (1)  株式
         該当事項はありません。
    (2)  株式以外の有価証券

      種類       通貨           銘柄            券面総額             評価額         備考
     投資信託     日本円        ダイワ／ウエリントン・デュ                   10,293,364,471            21,463,723,594
     受益証券             ラブル・カンパニーズ戦略
                  ファンド（     FOFs  用）（適格機
                  関投資家専用）
                  UBS  グローバル・オポチュニ                 13,971,818,519            28,878,351,696
                  ティー（除く日本）株式ファ
                  ンド  (FOFs   用 ) （適格機関投資
                  家専用）
                  ニッセイ／インターミード・                   15,789,278,679            32,806,963,239
                  グローバル株式ファンド
                  （ FOFs  用）（適格機関投資家
                  専用）
                  フランクリン・グローバル株                   22,109,499,552            40,537,767,428
                  式ファンド（ＦＯＦｓ用）
                  （適格機関投資家専用）
                  ＧＩＭ米国大型バリュー株式                   5,700,145,484            10,932,879,038
                  ファンド（ＦＯＦｓ用）（適
                  格機関投資家専用）
                  ダイワ／ウエリントン欧州株                   4,499,673,808            7,123,883,572
                  ファンド（     FOFs  用）（適格機
                  関投資家専用）
                  ダイワ／    GQG  グローバル・エク             11,745,370,391            22,093,041,705
                  イティ（    FOFs  用）（適格機関
                  投資家専用）
                  ニッセイ／サンダース・グ                   19,084,989,483            25,875,428,741
                  ローバルバリュー株式ファン
                  ド（ＦＯＦｓ用）（適格機関
                  投資家専用）
                  グローバル厳選株式ファンド                   12,323,036,781            14,956,469,741
                  （ＦｏＦｓ用）（適格機関投
                  資家専用）
                  アムンディ・米国大型株コア                   29,034,308,453            33,772,707,592
                  戦略ファンド（適格機関投資
                  家専用）
                  ニッセイ／アリアンツ・欧州                   5,243,932,775            11,141,259,573
                  グロース株式ファンド（           FOFs
                  用）（適格機関投資家専用）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          日本円    小計                                   249,582,475,919
          アメリカ・ドル        GLOBAL    X CONSCIOUS                11,830,000          363,535,900.000
                  COMPANIES
          アメリカ・ドル        小計                               363,535,900.000
                                                (51,036,805,001)
     投資信託受益証券         合計                                   300,619,280,920
                                                [51,036,805,001]
     投資証券     国外・円        T ROWE   PRICE   FUNDS   SICAV   -       1,487,088.190          29,094,880,437.350
                  GLOBAL    FOCUSED    GROWTH
                  EQUITY    FUND   CLASS   I JPY
                  CAPITAL    GROUP   NEW            12,513,460.485          36,939,735,351.720
                  PERSPECTIVE      FUND   (LUX)
          国外・円     小計                                 66,034,615,789.070
                                                (66,034,615,789)
     投資証券     合計                                        66,034,615,789
                                                [66,034,615,789]
     合計                                            366,653,896,709
                                               [117,071,420,790]
    投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     （注）    1.   各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

        2.   合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表

           示しております。
        3.   外貨建有価証券の内訳

                                            組入
                                           投資信託         合計金額に
                通貨              銘柄数
                                           受益証券         対する比率
                                           時価比率
           アメリカ・ドル              投資信託受益証券            1 銘柄
                                               100%          100%
     第２　信用取引契約残高明細表

         該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

         該当事項はありません。
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              【ダイワファンドラップ              外国株式セレクト          エマージングプラス】


     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

     省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
     理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            16 期計算期間      (2022   年 6 月 16 日か
     ら 2023  年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
                            1 【財務諸表】

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      【財務諸表】

       ダイワファンドラップ           外国株式セレクト         エマージングプラス
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第15期              第16期
                                 2022年6月15日現在              2023年6月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                       12,887,632              42,699,749
         預金
                                     3,829,855,353              2,457,005,793
         コール・ローン
                                    124,237,137,826              130,325,852,574
         投資信託受益証券
                                     28,428,310,446              44,550,334,447
         投資証券
                                            -          70,000,000
         未収入金
                                    156,508,191,257              177,445,892,563
         流動資産合計
                                    156,508,191,257              177,445,892,563
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         385,991                 -
         派生商品評価勘定
                                     1,072,276,422                    -
         未払金
                                      111,363,325               73,785,581
         未払解約金
                                       36,035,838              35,730,550
         未払受託者報酬
                                      360,358,855              357,305,935
         未払委託者報酬
                                        1,123,843              1,117,467
         その他未払費用
                                     1,581,544,274               467,939,533
         流動負債合計
                                     1,581,544,274               467,939,533
       負債合計
      純資産の部
       元本等
         元本                            83,717,896,013              80,675,222,577
                                   ※１              ※１
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                          71,208,750,970              96,302,730,453
                                     55,151,009,232              71,598,445,848
          （分配準備積立金）
                                    154,926,646,983              176,977,953,030
         元本等合計
                                    154,926,646,983              176,977,953,030
       純資産合計
                                    156,508,191,257              177,445,892,563
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第15期              第16期
                                  自   2021年6月16日            自   2022年6月16日
                                  至   2022年6月15日            至   2023年6月15日
      営業収益
                                        171,702,747              139,791,152
       受取配当金
                                            396           1,440,515
       受取利息
                                     △  7,411,670,841              28,168,660,208
       有価証券売買等損益
                                      3,794,513,915               654,625,773
       為替差損益
                                     △  3,445,453,783              28,964,517,648
       営業収益合計
      営業費用
                                          518,174              808,706
       支払利息
                                        73,211,176              71,652,505
       受託者報酬
                                        732,112,662              716,525,901
       委託者報酬
                                         3,786,538              4,055,121
       その他費用
                                        809,628,550              793,042,233
       営業費用合計
                                     △  4,255,082,333              28,171,475,415
      営業利益又は営業損失（△）
                                     △  4,255,082,333              28,171,475,415
      経常利益又は経常損失（△）
                                     △  4,255,082,333              28,171,475,415
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                        507,617,908             1,234,092,937
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                79,279,168,060              71,208,750,970
                                      7,990,012,227              6,672,996,273
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      7,990,012,227              6,672,996,273
       額
                                      11,297,729,076               8,516,399,268
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      11,297,729,076               8,516,399,268
       額
                                             -              -
      分配金
                                           ※１              ※１
                                      71,208,750,970              96,302,730,453
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 16 期
             区分                         自 2022  年 6 月 16 日
                                      至 2023  年 6 月 15 日
     1.   有価証券の評価基準及び評価                (1)  投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資信
                        託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市場価
                        格のある有価証券については、金融商品市場及び外国金融商品市場
                        又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、
                        それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配
                        相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金
                        融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものに
                        ついては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示
                        される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のな
                        い有価証券については投資法人が発行する投資証券の１口当たり純
                        資産額に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.   デリバティブ取引の評価基準                為替予約取引

       及び評価方法
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                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.   収益及び費用の計上基準                受取配当金

                        原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合に
                        は当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計
                        上しております。
     4.   その他財務諸表作成のための                外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨
                        の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                                61 条に
                        基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
                        建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資
                        産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却
                        時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換
                        算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
                        円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処
                        理を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                  第 15 期              第 16 期
               区分
                               2022  年 6 月 15 日現在          2023  年 6 月 15 日現在
     1.  ※1  期首元本額                         87,606,748,480        円        83,717,896,013        円
         期中追加設定元本額                         8,576,484,638        円         6,920,463,364        円
         期中一部解約元本額                         12,465,337,105        円         9,963,136,800        円
     2.     計算期間末日における受益権の                         83,717,896,013        口        80,675,222,577        口

         総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第 15 期               第 16 期
             区分                自 2021  年 6 月 16 日          自 2022  年 6 月 16 日
                             至 2022  年 6 月 15 日          至 2023  年 6 月 15 日
                                301/527



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ※1  分配金の計算過程                計算期間末における解約に伴う                  計算期間末における解約に伴う
                         当期純利益金額分配後の配当等                  当期純利益金額分配後の配当等
                         収益から費用を控除した額（                0  収益から費用を控除した額
                         円）、解約に伴う当期純利益金                  （ 128,596,432       円）、解約に伴う
                         額分配後の有価証券売買等損益                  当期純利益金額分配後の有価証
                         から費用を控除し、繰越欠損金                  券売買等損益から費用を控除
                         を補填した額（        0 円）、投資信託         し、繰越欠損金を補填した額
                         約款に規定される収益調整金                  （ 22,587,424,753        円）、投資信
                         （ 43,648,300,853        円）及び分配        託約款に規定される収益調整金
                         準備積立金（       55,151,009,232           （ 46,331,110,494        円）及び分配
                         円）より分配対象額は                  準備積立金（       48,882,424,663
                         98,799,310,085        円（  1 万口当たり       円）より分配対象額は
                         11,801.46     円）であり、分配を            117,929,556,342         円（  1 万口当た
                         行っておりません。                  り 14,617.82     円）であり、分配を
                                           行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                          第 16 期
               区分                         自 2022  年 6 月 16 日
                                        至 2023  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                     当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2
                            条第  4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
                            する「運用の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ

                            ティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデ
                            リバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しており
                            ます。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び投資証券
                            を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
                            これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
                            リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                            外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的とし
                            て、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しておりま
                            す。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                     複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管

                            理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
                            融商品、リスクの種類毎に行っております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     4.  金融商品の時価等に関する事項につい                     金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
       ての補足説明                     しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
                            異なることもあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                          第 16 期
               区分
                                       2023  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計上額                     金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
       との差額                     上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                     (1)  有価証券

                            重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
                            す。
                            (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
                            しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                               第 15 期                第 16 期
                           2022  年 6 月 15 日現在            2023  年 6 月 15 日現在
            種類
                           当計算期間の損益に                   当計算期間の損益に
                          含まれた評価差額（円）                   含まれた評価差額（円）
     投資信託受益証券                            △2,685,616,918                   18,945,470,400
     投資証券                            △3,885,699,875                    4,442,594,380
     合計                            △6,571,316,793                   23,388,064,780
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                      第 15 期                       第 16 期
                    2022  年 6月 15 日現在                    2023  年 6月 15 日現在
       種類
             契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
                   うち                         うち
              (円 )         (円 )      (円 )      (円 )         (円 )      (円 )
                   １年超                         １年超
    市場取引以外の
    取引
     為替予約取引

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     買建        1,072,604,434        -  1,072,218,443         △385,991           -   -       -       -
     アメリカ・ドル       1,072,604,434        -  1,072,218,443         △385,991           -   -       -       -

    合計        1,072,604,434        -  1,072,218,443         △385,991           -   -       -       -

     （注）     1.   時価の算定方法

             (1)  計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下
               のように評価しております。
               ①  計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表さ
                 れている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
               ②  計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表さ
                 れていない場合は、以下の方法によっております。
                  ・  計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表され
                    ている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二
                    つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
                  ・  計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表され
                    ていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場
                    の仲値を用いております。
             (2)  計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計
               算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
          2.   換算において円未満の端数は切り捨てております。
          3.   契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 16 期
                            自 2022  年 6 月 16 日
                            至 2023  年 6 月 15 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 15 期                第 16 期
                           2022  年 6 月 15 日現在            2023  年 6 月 15 日現在
     １口当たり純資産額                                1.8506    円               2.1937    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (18,506    円 )             (21,937    円 )
    (4)  【附属明細表】


     第１   有価証券明細表

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (1)  株式
         該当事項はありません。
    (2)  株式以外の有価証券

      種類       通貨           銘柄            券面総額             評価額         備考
     投資信託     日本円        ダイワ／ウエリントン・デュ                   3,908,247,010            8,149,476,665
     受益証券             ラブル・カンパニーズ戦略
                  ファンド（     FOFs  用）（適格機
                  関投資家専用）
                  UBS  グローバル・オポチュニ                  5,324,324,906            11,004,847,148
                  ティー（除く日本）株式ファ
                  ンド  (FOFs   用 ) （適格機関投資
                  家専用）
                  ニッセイ／インターミード・                   6,039,481,760            12,548,835,200
                  グローバル株式ファンド
                  （ FOFs  用）（適格機関投資家
                  専用）
                  フランクリン・グローバル株                   8,379,172,219            15,363,212,263
                  式ファンド（ＦＯＦｓ用）
                  （適格機関投資家専用）
                  ＧＩＭ米国大型バリュー株式                   2,059,360,046            3,949,852,568
                  ファンド（ＦＯＦｓ用）（適
                  格機関投資家専用）
                  ダイワ／ウエリントン欧州株                   1,663,980,460            2,634,413,864
                  ファンド（     FOFs  用）（適格機
                  関投資家専用）
                  ダイワ／    GQG  グローバル・エク              4,396,157,460            8,269,172,182
                  イティ（    FOFs  用）（適格機関
                  投資家専用）
                  ニッセイ／サンダース・グ                   7,359,262,023            9,977,687,450
                  ローバルバリュー株式ファン
                  ド（ＦＯＦｓ用）（適格機関
                  投資家専用）
                  グローバル厳選株式ファンド                   4,684,531,152            5,685,615,459
                  （ＦｏＦｓ用）（適格機関投
                  資家専用）
                  アムンディ・米国大型株コア                   10,963,019,134            12,752,183,856
                  戦略ファンド（適格機関投資
                  家専用）
                  ダイワ／ウエリントン新興国                   8,650,640,391            8,398,041,691
                  EX 戦略株式（     FOFs  用）（適格
                  機関投資家専用）
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                  ニッセイ／アリアンツ・欧州                   1,969,095,902            4,183,541,153
                  グロース株式ファンド（           FOFs
                  用）（適格機関投資家専用）
          日本円    小計                                   102,916,879,499
          アメリカ・ドル        GLOBAL    X CONSCIOUS                 4,740,000         145,660,200.000
                  COMPANIES
                  VALUE   PARTNERS     HIGH             501,307.630           49,574,311.540
                  DIVIDEND     STOCKS    FUND   CLASS
                  A1  USD
          アメリカ・ドル        小計                               195,234,511.540
                                                (27,408,973,075)
     投資信託受益証券         合計                                   130,325,852,574
                                                [27,408,973,075]
     投資証券     国外・円        FIDELITY     FUNDS   -            5,921,508.600          10,291,581,946.800
                  INSTITUTIONAL       EMERGING
                  MARKETS    EQUITY    FUND   I-ACC-
                  JPY
                  MAN  FUNDS   PLC  MAN  NUMERIC           695,969.299         8,682,912,974.320
                  EMERGING     MARKETS    EQUITY
                  CLASS   I JPY  SHARES
                  T ROWE   PRICE   FUNDS   SICAV   -        581,274.300         11,372,631,679.500
                  GLOBAL    FOCUSED    GROWTH
                  EQUITY    FUND   CLASS   I JPY
                  CAPITAL    GROUP   NEW            4,811,384.772          14,203,207,846.940
                  PERSPECTIVE      FUND   (LUX)
          国外・円     小計                                 44,550,334,447.560
                                                (44,550,334,447)
     投資証券     合計                                        44,550,334,447
                                                [44,550,334,447]
     合計                                            174,876,187,021
                                                [71,959,307,522]
    投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     （注）    1.   各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

        2.   合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表

           示しております。
        3.   外貨建有価証券の内訳

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                                            組入
                                           投資信託         合計金額に
                通貨              銘柄数
                                           受益証券         対する比率
                                           時価比率
           アメリカ・ドル              投資信託受益証券            2 銘柄
                                               100%          100%
     第２　信用取引契約残高明細表

         該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

         該当事項はありません。
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                    【ダイワファンドラップ              日本債券セレクト】


     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

     省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
     理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            16 期計算期間      (2022   年 6 月 16 日か
     ら 2023  年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
                            1 【財務諸表】

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      【財務諸表】

       ダイワファンドラップ           日本債券セレクト
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第15期              第16期
                                 2022年6月15日現在              2023年6月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                     9,793,507,431              11,213,670,923
         コール・ローン
                                    603,260,861,735              625,326,975,658
         投資信託受益証券
                                    613,054,369,166              636,540,646,581
         流動資産合計
                                    613,054,369,166              636,540,646,581
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                      353,290,150              205,682,584
         未払解約金
                                       66,675,204              67,837,497
         未払受託者報酬
                                      666,752,442              678,375,519
         未払委託者報酬
                                        1,102,829              1,108,357
         その他未払費用
                                     1,087,820,625               953,003,957
         流動負債合計
                                     1,087,820,625               953,003,957
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                    535,649,778,567              562,601,848,320
         元本
                                   ※１              ※１
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                          76,316,769,974              72,985,794,304
                                     14,831,982,596              13,283,170,061
          （分配準備積立金）
                                    611,966,548,541              635,587,642,624
         元本等合計
                                    611,966,548,541              635,587,642,624
       純資産合計
                                    613,054,369,166              636,540,646,581
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第15期              第16期
                                  自   2021年6月16日            自   2022年6月16日
                                  至   2022年6月15日            至   2023年6月15日
      営業収益
                                           1,291              3,973
       受取利息
                                    △  21,547,625,347             △  5,354,630,135
       有価証券売買等損益
                                    △  21,547,624,056             △  5,354,626,162
       営業収益合計
      営業費用
                                         1,919,517              3,003,464
       支払利息
                                        131,208,197              136,004,710
       受託者報酬
                                      1,312,082,773              1,360,048,111
       委託者報酬
                                         2,199,050              2,198,943
       その他費用
                                      1,447,409,537              1,501,255,228
       営業費用合計
                                    △  22,995,033,593             △  6,855,881,390
      営業損失（△）
                                    △  22,995,033,593             △  6,855,881,390
      経常損失（△）
                                    △  22,995,033,593             △  6,855,881,390
      当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                      △  479,394,684             △  938,441,068
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                88,704,815,975              76,316,769,974
                                      19,753,113,064              11,162,693,418
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      19,753,113,064              11,162,693,418
       額
                                      9,625,520,156              8,576,228,766
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      9,625,520,156              8,576,228,766
       額
                                             -              -
      分配金
                                           ※１              ※１
                                      76,316,769,974              72,985,794,304
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                         第 16 期
              区分                         自 2022  年 6 月 16 日
                                      至 2023  年 6 月 15 日
     有価証券の評価基準及び評価方法                     投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                          時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資
                          信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市
                          場価格のある有価証券については、金融商品取引所又は店頭市場
                          における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ず
                          る価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基
                          づいて評価しております。
                          なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額
                          が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実
                          義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託
                          会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で
                          評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                  第 15 期              第 16 期
               区分
                               2022  年 6 月 15 日現在          2023  年 6 月 15 日現在
     1.  ※1  期首元本額                        475,835,717,153         円        535,649,778,567         円
         期中追加設定元本額                        111,498,895,708         円        87,487,981,485        円
         期中一部解約元本額                         51,684,834,294        円        60,535,911,732        円
     2.     計算期間末日における受益権の                        535,649,778,567         口        562,601,848,320         口

         総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第 15 期               第 16 期
             区分                自 2021  年 6 月 16 日          自 2022  年 6 月 16 日
                             至 2022  年 6 月 15 日          至 2023  年 6 月 15 日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ※1  分配金の計算過程                計算期間末における解約に伴う                  計算期間末における解約に伴う
                         当期純利益金額分配後の配当等                  当期純利益金額分配後の配当等
                         収益から費用を控除した額（                0  収益から費用を控除した額（                0
                         円）、解約に伴う当期純利益金                  円）、解約に伴う当期純利益金
                         額分配後の有価証券売買等損益                  額分配後の有価証券売買等損益
                         から費用を控除し、繰越欠損金                  から費用を控除し、繰越欠損金
                         を補填した額（        0 円）、投資信託         を補填した額（        0 円）、投資信託
                         約款に規定される収益調整金                  約款に規定される収益調整金
                         （ 77,922,640,435        円）及び分配        （ 84,138,282,279        円）及び分配
                         準備積立金（       14,831,982,596           準備積立金（       13,283,170,061
                         円）より分配対象額は                  円）より分配対象額は
                         92,754,623,031        円（  1 万口当たり       97,421,452,340        円（  1 万口当たり
                         1,731.63     円）であり、分配を             1,731.62     円）であり、分配を
                         行っておりません。                  行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                          第 16 期
               区分                         自 2022  年 6 月 16 日
                                        至 2023  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                     当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2
                            条第  4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
                            する「運用の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債

                            権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載して
                            おります。なお、当ファンドは、投資信託受益証券を通じて
                            有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
                            これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
                            リスクおよび流動性リスクに晒されております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                     複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管

                            理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
                            融商品、リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項につい                     金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用

       ての補足説明                     しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
                            異なることもあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                          第 16 期
               区分
                                       2023  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計上額                     金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
       との差額                     上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                     (1)  有価証券

                            重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
                            す。
                            (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
                            しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                               第 15 期                第 16 期
                           2022  年 6 月 15 日現在            2023  年 6 月 15 日現在
            種類
                           当計算期間の損益に                   当計算期間の損益に
                          含まれた評価差額（円）                   含まれた評価差額（円）
     投資信託受益証券                           △20,124,716,147                   △3,674,950,975
     合計                           △20,124,716,147                   △3,674,950,975
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 15 期                          第 16 期
             2022  年 6 月 15 日現在                      2023  年 6 月 15 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 16 期
                            自 2022  年 6 月 16 日
                            至 2023  年 6 月 15 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 15 期                第 16 期
                           2022  年 6 月 15 日現在            2023  年 6 月 15 日現在
     １口当たり純資産額                                1.1425    円               1.1297    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (11,425    円 )             (11,297    円 )
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    (4)  【附属明細表】

     第１   有価証券明細表

    (1)  株式
         該当事項はありません。
    (2)  株式以外の有価証券

                                               評価額
      種類              銘柄               券面総額                     備考
                                               （円）
     投資信託       ネオ・ヘッジ付債券ファンド（                 FOFs       6,425,128,404            6,136,640,138
     受益証券       用）（適格機関投資家専用）
           ネオ・ジャパン債券ファンド（                 FOFs      105,004,460,532            111,871,752,250
           用）（適格機関投資家専用）
           マニュライフ日本債券アクティブ・                       95,618,278,560           113,020,805,257
           ファンドＭ（       FOFs  用）（適格機関投
           資家専用）
           国内債券スイッチング戦略ファンド                       68,315,897,996            69,846,174,111
           （ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家私
           募）
           明治安田日本債券アクティブ・ファ                       92,959,631,562           100,461,473,829
           ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資
           家専用）
           大和住銀日本債券アクティブファン                       123,630,059,404            125,521,599,312
           ド（  FOFs  用）（適格機関投資家専
           用）
           りそな日本債券ファンド・コア・ア                       95,695,614,242            92,327,128,620
           クティブ（適格機関投資家専用）
           フィデリティ外国債券アクティブ・                        7,187,970,671            6,141,402,141
           ファンド（為替ヘッジあり）（適格
           機関投資家専用）
     投資信託受益証券          合計                               625,326,975,658
     合計                                         625,326,975,658
    投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

         該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

         該当事項はありません。
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                    【ダイワファンドラップ              外国債券セレクト】


     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

     省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
     理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            16 期計算期間      (2022   年 6 月 16 日か
     ら 2023  年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
                            1 【財務諸表】

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      【財務諸表】

       ダイワファンドラップ           外国債券セレクト
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第15期              第16期
                                 2022年6月15日現在              2023年6月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                     4,178,072,205              4,232,698,437
         コール・ローン
                                    180,622,600,095              209,987,881,849
         投資信託受益証券
                                     3,809,613,446              8,885,245,665
         投資証券
                                    188,610,285,746              223,105,825,951
         流動資産合計
                                    188,610,285,746              223,105,825,951
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                      146,192,368               59,792,313
         未払解約金
                                       40,779,938              45,817,448
         未払受託者報酬
                                      407,799,683              458,174,978
         未払委託者報酬
                                        1,130,043              1,101,698
         その他未払費用
                                      595,902,032              564,886,437
         流動負債合計
                                      595,902,032              564,886,437
       負債合計
      純資産の部
       元本等
         元本                           145,613,405,582              164,374,127,888
                                   ※１              ※１
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                          42,400,978,132              58,166,811,626
                                     16,454,037,540              16,754,094,467
          （分配準備積立金）
                                    188,014,383,714              222,540,939,514
         元本等合計
                                    188,014,383,714              222,540,939,514
       純資産合計
                                    188,610,285,746              223,105,825,951
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第15期              第16期
                                  自   2021年6月16日            自   2022年6月16日
                                  至   2022年6月15日            至   2023年6月15日
      営業収益
                                        889,069,707             2,351,007,958
       受取配当金
                                            561             1,879
       受取利息
                                     △  8,812,716,393              8,509,906,015
       有価証券売買等損益
                                     △  7,923,646,125              10,860,915,852
       営業収益合計
      営業費用
                                          767,176             1,416,236
       支払利息
                                        79,619,689              90,028,574
       受託者報酬
                                        796,197,576              900,286,729
       委託者報酬
                                         2,203,984              2,205,435
       その他費用
                                        878,788,425              993,936,974
       営業費用合計
                                     △  8,802,434,550              9,866,978,878
      営業利益又は営業損失（△）
                                     △  8,802,434,550              9,866,978,878
      経常利益又は経常損失（△）
                                     △  8,802,434,550              9,866,978,878
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                      △  206,487,337              421,338,272
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                44,200,580,375              42,400,978,132
                                      11,688,339,657              11,377,293,883
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      11,688,339,657              11,377,293,883
       額
                                      4,891,994,687              5,057,100,995
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      4,891,994,687              5,057,100,995
       額
                                             -              -
      分配金
                                           ※１              ※１
                                      42,400,978,132              58,166,811,626
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 16 期
             区分                         自 2022  年 6 月 16 日
                                      至 2023  年 6 月 15 日
     1.   有価証券の評価基準及び評価                (1)  投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資信
                        託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市場価
                        格のある有価証券については、金融商品市場及び外国金融商品市場
                        又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、
                        それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配
                        相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金
                        融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものに
                        ついては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示
                        される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のな
                        い有価証券については投資法人が発行する投資証券の１口当たり純
                        資産額に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.   収益及び費用の計上基準                受取配当金

                        原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合に
                        は当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計
                        上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  第 15 期              第 16 期
               区分
                               2022  年 6 月 15 日現在          2023  年 6 月 15 日現在
     1.  ※1  期首元本額                        125,005,019,226         円        145,613,405,582         円
         期中追加設定元本額                         34,471,682,783        円        35,940,620,547        円
         期中一部解約元本額                         13,863,296,427        円        17,179,898,241        円
     2.     計算期間末日における受益権の                        145,613,405,582         口        164,374,127,888         口

         総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第 15 期               第 16 期
             区分                自 2021  年 6 月 16 日          自 2022  年 6 月 16 日
                             至 2022  年 6 月 15 日          至 2023  年 6 月 15 日
       ※1  分配金の計算過程                計算期間末における解約に伴う                  計算期間末における解約に伴う
                         当期純利益金額分配後の配当等                  当期純利益金額分配後の配当等
                         収益から費用を控除した額                  収益から費用を控除した額
                         （ 817,165    円）、解約に伴う当期            （ 2,014,625,409        円）、解約に伴
                         純利益金額分配後の有価証券売                  う当期純利益金額分配後の有価
                         買等損益から費用を控除し、繰                  証券売買等損益から費用を控除
                         越欠損金を補填した額（             0 円）、    し、繰越欠損金を補填した額（                 0
                         投資信託約款に規定される収益                  円）、投資信託約款に規定され
                         調整金（     56,247,888,608        円）及     る収益調整金（        67,588,896,172
                         び分配準備積立金                  円）及び分配準備積立金
                         （ 16,453,220,375        円）より分配        （ 14,739,469,058        円）より分配
                         対象額は     72,701,926,148        円（  1 万  対象額は     84,342,990,639        円（  1 万
                         口当たり     4,992.80     円）であり、        口当たり     5,131.16     円）であり、
                         分配を行っておりません。                  分配を行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                          第 16 期
               区分                         自 2022  年 6 月 16 日
                                        至 2023  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                     当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2
                            条第  4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
                            する「運用の基本方針」に従っております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2.  金融商品の内容及びリスク                     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債
                            権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載して
                            おります。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び投資
                            証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しておりま
                            す。
                            これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
                            リスクおよび流動性リスクに晒されております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                     複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管

                            理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
                            融商品、リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項につい                     金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用

       ての補足説明                     しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
                            異なることもあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                          第 16 期
               区分
                                       2023  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計上額                     金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
       との差額                     上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                     (1)  有価証券

                            重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
                            す。
                            (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
                            しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                               第 15 期                第 16 期
                           2022  年 6 月 15 日現在            2023  年 6 月 15 日現在
            種類
                           当計算期間の損益に                   当計算期間の損益に
                          含まれた評価差額（円）                   含まれた評価差額（円）
     投資信託受益証券                            △7,733,228,598                    7,555,913,773
     投資証券                              266,311,114                   505,632,220
     合計                            △7,466,917,484                    8,061,545,993
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第 15 期                          第 16 期
             2022  年 6 月 15 日現在                      2023  年 6 月 15 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 16 期
                            自 2022  年 6 月 16 日
                            至 2023  年 6 月 15 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 15 期                第 16 期
                           2022  年 6 月 15 日現在            2023  年 6 月 15 日現在
     １口当たり純資産額                                1.2912    円               1.3539    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (12,912    円 )             (13,539    円 )
    (4)  【附属明細表】


     第１   有価証券明細表

    (1)  株式
         該当事項はありません。
    (2)  株式以外の有価証券

      種類       通貨           銘柄            券面総額             評価額         備考
     投資信託     日本円        ダイワ欧州債券ファンド                   2,052,632,811            2,147,669,710
     受益証券             （ FOFs  用）（適格機関投資家
                  専用）
                  ダイワ米国債券ファンド                   9,075,060,860            10,782,987,313
                  （ FOFs  用）（適格機関投資家
                  専用）
                  ダイワ／デカ欧州債券アク                   19,933,141,357            24,348,332,167
                  ティブ・ファンド（         FOFs  用）
                  （適格機関投資家専用）
                  ダイワ中長期世界債券ファン                   13,609,053,467            15,183,620,953
                  ド（  FOFs  用）（適格機関投資
                  家専用）
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                  フィデリティ外国債券アク                   27,447,178,626            30,384,026,738
                  ティブ・ファンド（為替ヘッ
                  ジなし）（適格機関投資家専
                  用）
                  ブランディワイン外国債券                   7,710,831,615            10,969,429,055
                  ファンド（ＦＯＦｓ用）（適
                  格機関投資家専用）
          日本円    小計                                    93,816,065,936
          国外・円        WELLINGTON      GLOBAL    AGGREGATE          2,813,335.543          28,417,502,319.840
                  NON  YEN  BOND   FUND   CLASS   SQ5
                  DAIWA   CORE   BOND   STRATEGY          315,101,900.970           32,615,252,463.700
                  FUND   - THE  JPY  NON-HEDGED
                  CLASS   UNIT
                  GLOBAL    CORE   BOND   FUND   EX-        2,785,548.050          35,192,614,063.700
                  JAPAN
                  INVESTMENT      GRADE   EURO           1,569,993.000          19,946,447,066.400
                  AGGREGATE     BOND   SUB-TRUST
          国外・円     小計                                116,171,815,913.640
                                               (116,171,815,913)
     投資信託受益証券         合計                                   209,987,881,849
                                               [116,171,815,913]
     投資証券     国外・円        LORD   ABBETT    HIGH   YIELD   FUND         642,249.500         8,885,245,665.210
                  CLASS   I JPY  ACCUMULATING
          国外・円     小計                                 8,885,245,665.210
                                                (8,885,245,665)
     投資証券     合計                                        8,885,245,665
                                                [8,885,245,665]
     合計                                            218,873,127,514
                                               [125,057,061,578]
    投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

         該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

         該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              【ダイワファンドラップ              外国債券セレクト          エマージングプラス】


     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

     省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
     理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            16 期計算期間      (2022   年 6 月 16 日か
     ら 2023  年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
                            1 【財務諸表】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【財務諸表】

       ダイワファンドラップ           外国債券セレクト         エマージングプラス
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第15期              第16期
                                 2022年6月15日現在              2023年6月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                     1,401,203,771              1,173,755,347
         コール・ローン
                                     62,654,423,645              64,500,895,506
         投資信託受益証券
                                     1,123,298,908              2,160,136,262
         投資証券
                                     65,178,926,324              67,834,787,115
         流動資産合計
                                     65,178,926,324              67,834,787,115
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       37,451,030              27,442,770
         未払解約金
                                       14,202,025              14,370,269
         未払受託者報酬
                                      142,020,618              143,703,134
         未払委託者報酬
                                        1,112,109              1,110,673
         その他未払費用
                                      194,785,782              186,626,846
         流動負債合計
                                      194,785,782              186,626,846
       負債合計
      純資産の部
       元本等
         元本                            46,474,819,278              45,870,028,705
                                   ※１              ※１
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                          18,509,321,264              21,778,131,564
                                     7,951,641,806              7,940,787,624
          （分配準備積立金）
                                     64,984,140,542              67,648,160,269
         元本等合計
                                     64,984,140,542              67,648,160,269
       純資産合計
                                     65,178,926,324              67,834,787,115
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第15期              第16期
                                  自   2021年6月16日            自   2022年6月16日
                                  至   2022年6月15日            至   2023年6月15日
      営業収益
                                        518,847,760              916,550,927
       受取配当金
                                            158              451
       受取利息
                                     △  3,171,420,974              2,944,159,882
       有価証券売買等損益
                                     △  2,652,573,056              3,860,711,260
       営業収益合計
      営業費用
                                          217,343              346,534
       支払利息
                                        28,704,632              29,107,881
       受託者報酬
                                        287,047,091              291,079,698
       委託者報酬
                                         2,205,651              2,203,016
       その他費用
                                        318,174,717              322,737,129
       営業費用合計
                                     △  2,970,747,773              3,537,974,131
      営業利益又は営業損失（△）
                                     △  2,970,747,773              3,537,974,131
      経常利益又は経常損失（△）
                                     △  2,970,747,773              3,537,974,131
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                      △  70,124,148              141,132,377
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                20,818,704,111              18,509,321,264
                                      2,853,303,298              1,855,944,327
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      2,853,303,298              1,855,944,327
       額
                                      2,262,062,520              1,983,975,781
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      2,262,062,520              1,983,975,781
       額
                                             -              -
      分配金
                                           ※１              ※１
                                      18,509,321,264              21,778,131,564
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 16 期
             区分                         自 2022  年 6 月 16 日
                                      至 2023  年 6 月 15 日
     1.   有価証券の評価基準及び評価                (1)  投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資信
                        託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市場価
                        格のある有価証券については、金融商品市場及び外国金融商品市場
                        又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、
                        それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配
                        相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金
                        融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものに
                        ついては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示
                        される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のな
                        い有価証券については投資法人が発行する投資証券の１口当たり純
                        資産額に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.   収益及び費用の計上基準                受取配当金

                        内国資産については、原則として、配当落ち日において、確定配当
                        金額又は予想配当金額を計上しております。
                        外国資産については、原則として、配当落ち日において、その金額
                        が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場
                        合には入金日基準で計上しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）

                                  第 15 期              第 16 期
               区分
                               2022  年 6 月 15 日現在          2023  年 6 月 15 日現在
     1.  ※1  期首元本額                         44,908,449,074        円        46,474,819,278        円
         期中追加設定元本額                         6,450,022,644        円         4,359,194,462        円
         期中一部解約元本額                         4,883,652,440        円         4,963,985,035        円
     2.     計算期間末日における受益権の                         46,474,819,278        口        45,870,028,705        口

         総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第 15 期               第 16 期
             区分                自 2021  年 6 月 16 日          自 2022  年 6 月 16 日
                             至 2022  年 6 月 15 日          至 2023  年 6 月 15 日
       ※1  分配金の計算過程                計算期間末における解約に伴う                  計算期間末における解約に伴う
                         当期純利益金額分配後の配当等                  当期純利益金額分配後の配当等
                         収益から費用を控除した額                  収益から費用を控除した額
                         （ 189,772,058       円）、解約に伴う          （ 796,197,510       円）、解約に伴う
                         当期純利益金額分配後の有価証                  当期純利益金額分配後の有価証
                         券売買等損益から費用を控除                  券売買等損益から費用を控除
                         し、繰越欠損金を補填した額（                 0 し、繰越欠損金を補填した額（                 0
                         円）、投資信託約款に規定され                  円）、投資信託約款に規定され
                         る収益調整金（        19,967,457,233         る収益調整金（        20,447,139,036
                         円）及び分配準備積立金                  円）及び分配準備積立金
                         （ 7,761,869,748        円）より分配対         （ 7,144,590,114        円）より分配対
                         象額は    27,919,099,039        円（  1 万口   象額は    28,387,926,660        円（  1 万口
                         当たり    6,007.36     円）であり、分         当たり    6,188.77     円）であり、分
                         配を行っておりません。                  配を行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                          第 16 期
               区分                         自 2022  年 6 月 16 日
                                        至 2023  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                     当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2
                            条第  4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
                            する「運用の基本方針」に従っております。
                                328/527



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2.  金融商品の内容及びリスク                     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債
                            権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載して
                            おります。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び投資
                            証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しておりま
                            す。
                            これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
                            リスクおよび流動性リスクに晒されております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                     複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管

                            理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
                            融商品、リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項につい                     金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用

       ての補足説明                     しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
                            異なることもあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                          第 16 期
               区分
                                       2023  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計上額                     金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
       との差額                     上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                     (1)  有価証券

                            重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
                            す。
                            (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
                            しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                               第 15 期                第 16 期
                           2022  年 6 月 15 日現在            2023  年 6 月 15 日現在
            種類
                           当計算期間の損益に                   当計算期間の損益に
                          含まれた評価差額（円）                   含まれた評価差額（円）
     投資信託受益証券                            △2,899,899,026                    2,639,088,445
     投資証券                               79,775,949                  125,210,268
     合計                            △2,820,123,077                    2,764,298,713
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第 15 期                          第 16 期
             2022  年 6 月 15 日現在                      2023  年 6 月 15 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 16 期
                            自 2022  年 6 月 16 日
                            至 2023  年 6 月 15 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 15 期                第 16 期
                           2022  年 6 月 15 日現在            2023  年 6 月 15 日現在
     １口当たり純資産額                                1.3983    円               1.4748    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (13,983    円 )             (14,748    円 )
    (4)  【附属明細表】


     第１   有価証券明細表

    (1)  株式
         該当事項はありません。
    (2)  株式以外の有価証券

      種類       通貨           銘柄            券面総額             評価額         備考
     投資信託     日本円        ダイワ欧州債券ファンド                     346,937,944            363,001,170
     受益証券             （ FOFs  用）（適格機関投資家
                  専用）
                  ダイワ米国債券ファンド                   2,227,812,602            2,647,086,933
                  （ FOFs  用）（適格機関投資家
                  専用）
                  ダイワ／デカ欧州債券アク                   4,877,434,154            5,957,785,819
                  ティブ・ファンド（         FOFs  用）
                  （適格機関投資家専用）
                  ダイワ中長期世界債券ファン                   3,290,195,292            3,670,870,887
                  ド（  FOFs  用）（適格機関投資
                  家専用）
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                  フィデリティ外国債券アク                   6,724,876,319            7,444,438,085
                  ティブ・ファンド（為替ヘッ
                  ジなし）（適格機関投資家専
                  用）
                  Ｔ．ロウ・プライス新興国債                   6,974,632,904            6,736,100,458
                  券オープンＭ（       FOFs  用）（適
                  格機関投資家専用）
                  ブランディワイン外国債券                   1,888,385,622            2,686,417,385
                  ファンド（ＦＯＦｓ用）（適
                  格機関投資家専用）
          日本円    小計                                    29,505,700,737
          国外・円        WELLINGTON      GLOBAL    AGGREGATE           682,488.922         6,893,820,601.120
                  NON  YEN  BOND   FUND   CLASS   SQ5
                  DAIWA   CORE   BOND   STRATEGY           76,782,950.930           7,947,572,901.910
                  FUND   - THE  JPY  NON-HEDGED
                  CLASS   UNIT
                  GLOBAL    CORE   BOND   FUND   EX-         679,127.040         8,580,091,023.360
                  JAPAN
                  INVESTMENT      GRADE   EURO            380,564.000         4,834,989,507.200
                  AGGREGATE     BOND   SUB-TRUST
                  EMERGING     MARKET    DEBT   FUND          488,808.990         6,738,720,736.140
          国外・円     小計                                 34,995,194,769.730
                                                (34,995,194,769)
     投資信託受益証券         合計                                    64,500,895,506
                                                [34,995,194,769]
     投資証券     国外・円        LORD   ABBETT    HIGH   YIELD   FUND         156,140.470         2,160,136,262.040
                  CLASS   I JPY  ACCUMULATING
          国外・円     小計                                 2,160,136,262.040
                                                (2,160,136,262)
     投資証券     合計                                        2,160,136,262
                                                [2,160,136,262]
     合計                                            66,661,031,768
                                                [37,155,331,031]
    投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

         該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

         該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     【ダイワファンドラップ              J-REITセレクト】


     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

     省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
     理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            16 期計算期間      (2022   年 6 月 16 日か
     ら 2023  年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
                            1 【財務諸表】

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      【財務諸表】

       ダイワファンドラップ           J-REITセレクト
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第15期              第16期
                                 2022年6月15日現在              2023年6月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                     1,864,727,439              2,290,091,903
         コール・ローン
                                    142,938,811,817              159,154,474,474
         投資信託受益証券
                                    144,803,539,256              161,444,566,377
         流動資産合計
                                    144,803,539,256              161,444,566,377
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       59,970,770              161,923,628
         未払解約金
                                       15,502,169              16,697,948
         未払受託者報酬
                                      248,035,286              267,167,990
         未払委託者報酬
                                        1,130,555              1,126,502
         その他未払費用
                                      324,638,780              446,916,068
         流動負債合計
                                      324,638,780              446,916,068
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     66,151,971,229              74,152,327,463
         元本
                                   ※１              ※１
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                          78,326,929,247              86,845,322,846
                                     32,868,062,442              29,325,201,043
          （分配準備積立金）
                                    144,478,900,476              160,997,650,309
         元本等合計
                                    144,478,900,476              160,997,650,309
       純資産合計
                                    144,803,539,256              161,444,566,377
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第15期              第16期
                                  自   2021年6月16日            自   2022年6月16日
                                  至   2022年6月15日            至   2023年6月15日
      営業収益
                                            300              831
       受取利息
                                     △  8,683,446,889              △  294,337,343
       有価証券売買等損益
                                     △  8,683,446,589              △  294,336,512
       営業収益合計
      営業費用
                                          468,655              719,275
       支払利息
                                        31,158,077              33,327,779
       受託者報酬
                                        498,530,509              533,245,897
       委託者報酬
                                         2,199,696              2,193,411
       その他費用
                                        532,356,937              569,486,362
       営業費用合計
                                     △  9,215,803,526              △  863,822,874
      営業損失（△）
                                     △  9,215,803,526              △  863,822,874
      経常損失（△）
                                     △  9,215,803,526              △  863,822,874
      当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                      △  574,405,289               47,757,521
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                80,725,156,503              78,326,929,247
                                      16,875,870,246              18,740,642,601
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      16,875,870,246              18,740,642,601
       額
                                      10,632,699,265               9,310,668,607
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      10,632,699,265               9,310,668,607
       額
                                             -              -
      分配金
                                           ※１              ※１
                                      78,326,929,247              86,845,322,846
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                335/527










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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                         第 16 期
              区分                         自 2022  年 6 月 16 日
                                      至 2023  年 6 月 15 日
     有価証券の評価基準及び評価方法                     投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                          時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資
                          信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市
                          場価格のある有価証券については、金融商品取引所又は店頭市場
                          における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ず
                          る価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基
                          づいて評価しております。
                          なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額
                          が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実
                          義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託
                          会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で
                          評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                  第 15 期              第 16 期
               区分
                               2022  年 6 月 15 日現在          2023  年 6 月 15 日現在
     1.  ※1  期首元本額                         60,618,545,495        円        66,151,971,229        円
         期中追加設定元本額                         13,547,919,502        円        15,848,367,952        円
         期中一部解約元本額                         8,014,493,768        円         7,848,011,718        円
     2.     計算期間末日における受益権の                         66,151,971,229        口        74,152,327,463        口

         総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第 15 期               第 16 期
             区分                自 2021  年 6 月 16 日          自 2022  年 6 月 16 日
                             至 2022  年 6 月 15 日          至 2023  年 6 月 15 日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ※1  分配金の計算過程                計算期間末における解約に伴う                  計算期間末における解約に伴う
                         当期純利益金額分配後の配当等                  当期純利益金額分配後の配当等
                         収益から費用を控除した額（                0  収益から費用を控除した額（                0
                         円）、解約に伴う当期純利益金                  円）、解約に伴う当期純利益金
                         額分配後の有価証券売買等損益                  額分配後の有価証券売買等損益
                         から費用を控除し、繰越欠損金                  から費用を控除し、繰越欠損金
                         を補填した額（        0 円）、投資信託         を補填した額（        0 円）、投資信託
                         約款に規定される収益調整金                  約款に規定される収益調整金
                         （ 60,454,550,887        円）及び分配        （ 75,283,720,900        円）及び分配
                         準備積立金（       32,868,062,442           準備積立金（       29,325,201,043
                         円）より分配対象額は                  円）より分配対象額は
                         93,322,613,329        円（  1 万口当たり       104,608,921,943         円（  1 万口当た
                         14,107.31     円）であり、分配を            り 14,107.30     円）であり、分配を
                         行っておりません。                  行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                          第 16 期
               区分                         自 2022  年 6 月 16 日
                                        至 2023  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                     当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2
                            条第  4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
                            する「運用の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債

                            権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載して
                            おります。なお、当ファンドは、投資信託受益証券を通じて
                            有価証券に投資しております。
                            これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
                            リスクおよび流動性リスクに晒されております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                     複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管

                            理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
                            融商品、リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項につい                     金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用

       ての補足説明                     しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
                            異なることもあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                          第 16 期
               区分
                                       2023  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計上額                     金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
       との差額                     上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                     (1)  有価証券

                            重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
                            す。
                            (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
                            しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                               第 15 期                第 16 期
                           2022  年 6 月 15 日現在            2023  年 6 月 15 日現在
             種類
                           当計算期間の損益に                   当計算期間の損益に
                          含まれた評価差額（円）                   含まれた評価差額（円）
     投資信託受益証券                            △8,272,928,328                    △43,219,197
     合計                            △8,272,928,328                    △43,219,197
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 15 期                          第 16 期
             2022  年 6 月 15 日現在                      2023  年 6 月 15 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 16 期
                            自 2022  年 6 月 16 日
                            至 2023  年 6 月 15 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 15 期                第 16 期
                           2022  年 6 月 15 日現在            2023  年 6 月 15 日現在
     １口当たり純資産額                                2.1840    円               2.1712    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (21,840    円 )             (21,712    円 )
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (4)  【附属明細表】

     第１   有価証券明細表

    (1)  株式
         該当事項はありません。
    (2)  株式以外の有価証券

                                               評価額
      種類              銘柄               券面総額                     備考
                                               （円）
     投資信託       ＳＭＤＡＭ・Ｊリート・アクティ                       23,546,253,618            23,791,134,655
     受益証券       ブ・ファンド（        FOFs  用）（適格機関
           投資家専用）
           ダイワ・     J-REIT    ファンド（      FOFs  用）      129,336,269,654            135,363,339,819
           （適格機関投資家専用）
     投資信託受益証券          合計                               159,154,474,474
     合計                                         159,154,474,474
    投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

         該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

         該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    【ダイワファンドラップ              外国REITセレクト】


     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

     省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
     理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            16 期計算期間      (2022   年 6 月 16 日か
     ら 2023  年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
                            1 【財務諸表】

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      【財務諸表】

       ダイワファンドラップ           外国REITセレクト
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第15期              第16期
                                 2022年6月15日現在              2023年6月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                      251,672,672              128,152,739
         預金
                                     1,948,255,548              2,441,466,134
         コール・ローン
                                    102,739,033,044              120,407,839,073
         投資信託受益証券
                                    104,938,961,264              122,977,457,946
         流動資産合計
                                    104,938,961,264              122,977,457,946
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       86,582,805              34,291,157
         未払解約金
                                       12,691,708              12,474,095
         未払受託者報酬
                                      203,067,938              199,586,153
         未払委託者報酬
                                        1,113,061              1,100,293
         その他未払費用
                                      303,455,512              247,451,698
         流動負債合計
                                      303,455,512              247,451,698
       負債合計
      純資産の部
       元本等
         元本                            42,677,291,769              47,694,507,874
                                   ※１              ※１
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                          61,958,213,983              75,035,498,374
                                     29,598,924,983              31,649,395,581
          （分配準備積立金）
                                    104,635,505,752              122,730,006,248
         元本等合計
                                    104,635,505,752              122,730,006,248
       純資産合計
                                    104,938,961,264              122,977,457,946
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第15期              第16期
                                  自   2021年6月16日            自   2022年6月16日
                                  至   2022年6月15日            至   2023年6月15日
      営業収益
                                        176,790,434              147,022,068
       受取配当金
                                            252            511,599
       受取利息
                                      7,046,899,728              5,727,605,689
       有価証券売買等損益
                                        527,460,430              102,844,742
       為替差損益
                                      7,751,150,844              5,977,984,098
       営業収益合計
      営業費用
                                          377,875              733,271
       支払利息
                                        24,735,292              24,799,871
       受託者報酬
                                        395,765,941              396,799,389
       委託者報酬
                                         2,355,225              2,267,370
       その他費用
                                        423,234,333              424,599,901
       営業費用合計
                                      7,327,916,511              5,553,384,197
      営業利益
                                      7,327,916,511              5,553,384,197
      経常利益
                                      7,327,916,511              5,553,384,197
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                      2,501,417,103               235,080,334
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                60,190,828,220              61,958,213,983
                                      11,601,554,200              15,389,488,457
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      11,601,554,200              15,389,488,457
       額
                                      14,660,667,845               7,630,507,929
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      14,660,667,845               7,630,507,929
       額
                                             -              -
      分配金
                                           ※１              ※１
                                      61,958,213,983              75,035,498,374
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 16 期
             区分                         自 2022  年 6 月 16 日
                                      至 2023  年 6 月 15 日
     1.   有価証券の評価基準及び評価                投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資信
                        託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市場価
                        格のある有価証券については、金融商品市場及び外国金融商品市場
                        又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、
                        それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配
                        相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.   デリバティブ取引の評価基準                為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.   収益及び費用の計上基準                受取配当金

                        原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合に
                        は当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計
                        上しております。
     4.   その他財務諸表作成のための                外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨
                        の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                                61 条に
                        基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
                        建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資
                        産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却
                        時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換
                        算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
                        円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処
                        理を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                  第 15 期              第 16 期
               区分
                               2022  年 6 月 15 日現在          2023  年 6 月 15 日現在
     1.  ※1  期首元本額                         45,941,387,412        円        42,677,291,769        円
         期中追加設定元本額                         7,836,153,719        円        10,244,156,548        円
         期中一部解約元本額                         11,100,249,362        円         5,226,940,443        円
     2.     計算期間末日における受益権の                         42,677,291,769        口        47,694,507,874        口

         総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第 15 期               第 16 期
             区分                自 2021  年 6 月 16 日          自 2022  年 6 月 16 日
                             至 2022  年 6 月 15 日          至 2023  年 6 月 15 日
       ※1  分配金の計算過程                計算期間末における解約に伴う                  計算期間末における解約に伴う
                         当期純利益金額分配後の配当等                  当期純利益金額分配後の配当等
                         収益から費用を控除した額                  収益から費用を控除した額
                         （ 152,493,775       円）、解約に伴う          （ 135,686,162       円）、解約に伴う
                         当期純利益金額分配後の有価証                  当期純利益金額分配後の有価証
                         券売買等損益から費用を控除                  券売買等損益から費用を控除
                         し、繰越欠損金を補填した額                  し、繰越欠損金を補填した額
                         （ 4,674,005,633        円）、投資信託         （ 5,182,617,701        円）、投資信託
                         約款に規定される収益調整金                  約款に規定される収益調整金
                         （ 37,374,609,888        円）及び分配        （ 48,516,930,089        円）及び分配
                         準備積立金（       24,772,425,575           準備積立金（       26,331,091,718
                         円）より分配対象額は                  円）より分配対象額は
                         66,973,534,871        円（  1 万口当たり       80,166,325,670        円（  1 万口当たり
                         15,693.01     円）であり、分配を            16,808.29     円）であり、分配を
                         行っておりません。                  行っておりません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                          第 16 期
               区分                         自 2022  年 6 月 16 日
                                        至 2023  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                     当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2
                            条第  4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
                            する「運用の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ

                            ティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデ
                            リバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しており
                            ます。なお、当ファンドは、投資信託受益証券を通じて有価
                            証券に投資しております。
                            これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
                            リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                            外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的とし
                            て、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しておりま
                            す。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                     複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管

                            理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
                            融商品、リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項につい                     金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用

       ての補足説明                     しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
                            異なることもあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                          第 16 期
               区分
                                       2023  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計上額                     金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
       との差額                     上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                     (1)  有価証券

                            重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
                            す。
                            (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
                            しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）
    売買目的有価証券
                               第 15 期                第 16 期
                           2022  年 6 月 15 日現在            2023  年 6 月 15 日現在
            種類
                           当計算期間の損益に                   当計算期間の損益に
                          含まれた評価差額（円）                   含まれた評価差額（円）
     投資信託受益証券                             5,612,075,969                   5,724,472,314
     合計                             5,612,075,969                   5,724,472,314
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 15 期                          第 16 期
             2022  年 6 月 15 日現在                      2023  年 6 月 15 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 16 期
                            自 2022  年 6 月 16 日
                            至 2023  年 6 月 15 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 15 期                第 16 期
                           2022  年 6 月 15 日現在            2023  年 6 月 15 日現在
     １口当たり純資産額                                2.4518    円               2.5733    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (24,518    円 )             (25,733    円 )
    (4)  【附属明細表】


     第１   有価証券明細表

    (1)  株式
         該当事項はありません。
    (2)  株式以外の有価証券

      種類       通貨           銘柄            券面総額             評価額         備考
     投資信託     日本円        ダイワ・グローバル         REIT  ファ        86,146,659,674            118,425,813,053
     受益証券             ンド（   FOFs  用）（適格機関投
                  資家専用）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          日本円    小計                                   118,425,813,053
          アメリカ・ドル        GLOBAL    X SUPERDIVIDEND       REIT           650,000         14,118,000.000
          アメリカ・ドル        小計                                14,118,000.000
                                                (1,982,026,020)
     投資信託受益証券         合計                                   120,407,839,073
                                                [1,982,026,020]
     合計                                            120,407,839,073
                                                [1,982,026,020]
    投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     （注）    1.   各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

        2.   合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表

           示しております。
        3.   外貨建有価証券の内訳

                                            組入
                                           投資信託         合計金額に
                通貨              銘柄数
                                           受益証券         対する比率
                                           時価比率
           アメリカ・ドル              投資信託受益証券            1 銘柄
                                               100%          100%
     第２　信用取引契約残高明細表

         該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

         該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   【ダイワファンドラップ              コモディティセレクト】


     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

     省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
     理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            16 期計算期間      (2022   年 6 月 16 日か
     ら 2023  年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
                            1 【財務諸表】

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      【財務諸表】

       ダイワファンドラップ           コモディティセレクト
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第15期              第16期
                                 2022年6月15日現在              2023年6月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                       16,224,714              498,250,645
         預金
                                     2,366,251,927              1,747,024,941
         コール・ローン
                                    105,965,051,836               90,121,581,800
         投資信託受益証券
                                            -            9,226
         派生商品評価勘定
                                    108,347,528,477               92,366,866,612
         流動資産合計
                                    108,347,528,477               92,366,866,612
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                            -         491,365,000
         未払金
                                      155,930,468               98,275,590
         未払解約金
                                       11,103,408               9,643,299
         未払受託者報酬
                                      177,655,234              154,293,412
         未払委託者報酬
                                        1,107,217              1,133,416
         その他未払費用
                                      345,796,327              754,710,717
         流動負債合計
                                      345,796,327              754,710,717
       負債合計
      純資産の部
       元本等
         元本                           121,072,472,962              122,586,825,254
                                   ※１              ※１
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                   △  13,070,740,812             △  30,974,669,359
                                  ※２              ※２
                                     51,622,217,225              42,027,054,543
          （分配準備積立金）
                                    108,001,732,150               91,612,155,895
         元本等合計
                                    108,001,732,150               91,612,155,895
       純資産合計
                                    108,347,528,477               92,366,866,612
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第15期              第16期
                                  自   2021年6月16日            自   2022年6月16日
                                  至   2022年6月15日            至   2023年6月15日
      営業収益
                                            262            678,266
       受取利息
                                      43,256,064,699             △  20,306,459,504
       有価証券売買等損益
                                      13,478,017,487               3,755,265,983
       為替差損益
                                      56,734,082,448             △  16,550,515,255
       営業収益合計
      営業費用
                                          386,608              695,087
       支払利息
                                        20,275,427              20,117,767
       受託者報酬
                                        324,408,045              321,885,535
       委託者報酬
                                         2,983,816              3,059,884
       その他費用
                                        348,053,896              345,758,273
       営業費用合計
                                      56,386,028,552             △  16,896,273,528
      営業利益又は営業損失（△）
                                      56,386,028,552             △  16,896,273,528
      経常利益又は経常損失（△）
                                      56,386,028,552             △  16,896,273,528
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                      11,159,646,811             △  2,050,404,344
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                              △  78,616,277,301             △  13,070,740,812
                                      29,163,494,086               2,762,051,172
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      29,163,494,086               2,762,051,172
       額
                                      8,844,339,338              5,820,110,535
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      8,844,339,338              5,820,110,535
       額
                                             -              -
      分配金
                                           ※１              ※１
                                    △  13,070,740,812             △  30,974,669,359
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 16 期
             区分                         自 2022  年 6 月 16 日
                                      至 2023  年 6 月 15 日
     1.   有価証券の評価基準及び評価                投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資信
                        託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市場価
                        格のある有価証券については、金融商品市場及び外国金融商品市場
                        又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、
                        それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配
                        相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.   デリバティブ取引の評価基準                為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.   その他財務諸表作成のための                外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨
                        の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                                61 条に
                        基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
                        建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資
                        産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却
                        時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換
                        算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
                        円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処
                        理を採用しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）

                                  第 15 期              第 16 期
               区分
                               2022  年 6 月 15 日現在          2023  年 6 月 15 日現在
     1.  ※1  期首元本額                        158,000,083,230         円        121,072,472,962         円
         期中追加設定元本額                         22,331,661,457        円        25,654,562,726        円
         期中一部解約元本額                         59,259,271,725        円        24,140,210,434        円
     2.     計算期間末日における受益権の                        121,072,472,962         口        122,586,825,254         口

         総数
     3.  ※2  元本の欠損                  貸借対照表上の純資産額が元                 貸借対照表上の純資産額が元

                            本総額を下回っており、その                 本総額を下回っており、その
                            差額は    13,070,740,812        円であ     差額は    30,974,669,359        円であ
                            ります。                 ります。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第 15 期               第 16 期
             区分                自 2021  年 6 月 16 日          自 2022  年 6 月 16 日
                             至 2022  年 6 月 15 日          至 2023  年 6 月 15 日
       ※1  分配金の計算過程                計算期間末における解約に伴う                  計算期間末における解約に伴う
                         当期純利益金額分配後の配当等                  当期純利益金額分配後の配当等
                         収益から費用を控除した額（                0  収益から費用を控除した額（                0
                         円）、解約に伴う当期純利益金                  円）、解約に伴う当期純利益金
                         額分配後の有価証券売買等損益                  額分配後の有価証券売買等損益
                         から費用を控除し、繰越欠損金                  から費用を控除し、繰越欠損金
                         を補填した額（        45,226,562,561         を補填した額（        0 円）、投資信託
                         円）、投資信託約款に規定され                  約款に規定される収益調整金
                         る収益調整金（        22,472,131,352         （ 32,994,016,832        円）及び分配
                         円）及び分配準備積立金                  準備積立金（       42,027,054,543
                         （ 6,395,654,664        円）より分配対         円）より分配対象額は
                         象額は    74,094,348,577        円（  1 万口   75,021,071,375        円（  1 万口当たり
                         当たり    6,119.83     円）であり、分         6,119.83     円）であり、分配を
                         配を行っておりません。                  行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                          第 16 期
               区分                         自 2022  年 6 月 16 日
                                        至 2023  年 6 月 15 日
                                352/527


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1.  金融商品に対する取組方針                     当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2
                            条第  4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
                            する「運用の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ

                            ティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデ
                            リバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しており
                            ます。なお、当ファンドは、投資信託受益証券を通じて有価
                            証券、デリバティブ取引（商品先物取引）に投資しておりま
                            す。
                            これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
                            リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                            外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的とし
                            て、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しておりま
                            す。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                     複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管

                            理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
                            融商品、リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項につい                     金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用

       ての補足説明                     しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
                            異なることもあります。
                            デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自
                            体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあり
                            ません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                          第 16 期
               区分
                                       2023  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計上額                     金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
       との差額                     上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                     (1)  有価証券

                            重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
                            す。
                            (2)  デリバティブ取引

                            デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                            (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                                353/527


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                            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
                            しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                               第 15 期                第 16 期
                           2022  年 6 月 15 日現在            2023  年 6 月 15 日現在
            種類
                           当計算期間の損益に                   当計算期間の損益に
                          含まれた評価差額（円）                   含まれた評価差額（円）
     投資信託受益証券                             33,280,988,684                 △19,477,459,152
     合計                             33,280,988,684                 △19,477,459,152
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                      第 15 期                       第 16 期
                    2022  年 6月 15 日現在                    2023  年 6月 15 日現在
       種類
             契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
                   うち                         うち
              (円 )         (円 )      (円 )      (円 )         (円 )      (円 )
                   １年超                         １年超
    市場取引以外の
    取引
     為替予約取引

     買建             -   -       -       -   196,506,674        -   196,515,900          9,226

     アメリカ・ドル            -   -       -       -   196,506,674        -   196,515,900          9,226

    合計             -   -       -       -   196,506,674        -   196,515,900          9,226

     （注）     1.   時価の算定方法

             (1)  計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下
               のように評価しております。
               ①  計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表さ
                 れている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
               ②  計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表さ
                 れていない場合は、以下の方法によっております。
                  ・  計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表され
                    ている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二
                    つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
                                354/527

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                  ・  計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表され
                    ていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場
                    の仲値を用いております。
             (2)  計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計
               算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
          2.   換算において円未満の端数は切り捨てております。
          3.   契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 16 期
                            自 2022  年 6 月 16 日
                            至 2023  年 6 月 15 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 15 期                第 16 期
                           2022  年 6 月 15 日現在            2023  年 6 月 15 日現在
     １口当たり純資産額                                0.8920    円               0.7473    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (8,920    円 )              (7,473    円 )
    (4)  【附属明細表】


     第１   有価証券明細表

    (1)  株式
         該当事項はありません。
    (2)  株式以外の有価証券

      種類       通貨           銘柄            券面総額             評価額         備考
     投資信託     日本円        ゴールド・ファンド（          FOFs         5,336,286,992            8,111,689,856
     受益証券             用）（適格機関投資家専用）
          日本円    小計                                    8,111,689,856
          アメリカ・ドル        DAIWA   RICI   FUND              6,851,806.866           584,157,646.160
          アメリカ・ドル        小計                               584,157,646.160
                                                (82,009,891,944)
     投資信託受益証券         合計                                    90,121,581,800
                                                [82,009,891,944]
     合計                                            90,121,581,800
                                                [82,009,891,944]
    投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                355/527

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     （注）    1.   各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

        2.   合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表

           示しております。
        3.   外貨建有価証券の内訳

                                            組入
                                           投資信託         合計金額に
                通貨              銘柄数
                                           受益証券         対する比率
                                           時価比率
           アメリカ・ドル              投資信託受益証券            1 銘柄
                                               100%          100%
     第２　信用取引契約残高明細表

         該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

         「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
                                356/527












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                  【ダイワファンドラップ              ヘッジファンドセレクト】


     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

     省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
     理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            16 期計算期間      (2022   年 6 月 16 日か
     ら 2023  年 6 月 15 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
                            1 【財務諸表】

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      【財務諸表】

       ダイワファンドラップ           ヘッジファンドセレクト
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第15期              第16期
                                 2022年6月15日現在              2023年6月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                     7,284,720,382              7,186,296,643
         コール・ローン
                                     85,629,947,697              113,206,009,923
         投資信託受益証券
                                    166,284,591,555              167,322,360,767
         投資証券
                                    259,199,259,634              287,714,667,333
         流動資産合計
                                    259,199,259,634              287,714,667,333
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                     1,270,000,000               390,000,000
         未払金
                                      174,113,799               69,490,052
         未払解約金
                                       53,472,518              62,148,913
         未払受託者報酬
                                      534,725,600              621,489,575
         未払委託者報酬
                                        1,097,932              1,099,050
         その他未払費用
                                     2,033,409,849              1,144,227,590
         流動負債合計
                                     2,033,409,849              1,144,227,590
       負債合計
      純資産の部
       元本等
         元本                           262,590,505,197              297,392,087,019
                                   ※１              ※１
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                    △  5,424,655,412            △  10,821,647,276
                                  ※２              ※２
                                     2,638,044,481              2,316,322,542
          （分配準備積立金）
                                    257,165,849,785              286,570,439,743
         元本等合計
                                    257,165,849,785              286,570,439,743
       純資産合計
                                    259,199,259,634              287,714,667,333
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第15期              第16期
                                  自   2021年6月16日            自   2022年6月16日
                                  至   2022年6月15日            至   2023年6月15日
      営業収益
                                            696             2,786
       受取利息
                                     △  4,589,329,400             △  3,252,917,741
       有価証券売買等損益
                                        11,213,776              14,579,673
       その他収益
                                     △  4,578,114,928             △  3,238,335,282
       営業収益合計
      営業費用
                                         1,155,634              2,307,041
       支払利息
                                        102,667,112              121,559,452
       受託者報酬
                                      1,026,671,958              1,215,595,349
       委託者報酬
                                         2,199,691              2,199,929
       その他費用
                                      1,132,694,395              1,341,661,771
       営業費用合計
                                     △  5,710,809,323             △  4,579,997,053
      営業損失（△）
                                     △  5,710,809,323             △  4,579,997,053
      経常損失（△）
                                     △  5,710,809,323             △  4,579,997,053
      当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                      △  29,310,802            △  187,911,847
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 364,444,549            △  5,424,655,412
                                             -         774,131,904
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -         774,131,904
       額
                                        107,601,440             1,779,038,562
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        41,925,316                   -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        65,676,124             1,779,038,562
       額
                                             -              -
      分配金
                                           ※１              ※１
                                     △  5,424,655,412            △  10,821,647,276
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                359/527









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                         第 16 期
              区分                         自 2022  年 6 月 16 日
                                      至 2023  年 6 月 15 日
     有価証券の評価基準及び評価方法                     (1)  投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                          時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資
                          信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市
                          場価格のある有価証券については、金融商品市場及び外国金融商
                          品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示
                          される気配相場に基づいて評価しております。
                          なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額
                          が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実
                          義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託
                          会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で
                          評価しております。
                          (2)  投資証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                          時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国
                          金融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないも
                          のについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等か
                          ら提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場
                          価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の１
                          口当たり純資産額に基づいて評価しております。
                          なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額
                          が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実
                          義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託
                          会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で
                          評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                  第 15 期              第 16 期
               区分
                               2022  年 6 月 15 日現在          2023  年 6 月 15 日現在
     1.  ※1  期首元本額                        213,264,608,847         円        262,590,505,197         円
         期中追加設定元本額                         71,927,486,980        円        71,903,539,717        円
         期中一部解約元本額                         22,601,590,630        円        37,101,957,895        円
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     2.     計算期間末日における受益権の                        262,590,505,197         口        297,392,087,019         口

         総数
     3.  ※2  元本の欠損                  貸借対照表上の純資産額が元                 貸借対照表上の純資産額が元

                            本総額を下回っており、その                 本総額を下回っており、その
                            差額は    5,424,655,412        円であ     差額は    10,821,647,276        円であ
                            ります。                 ります。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第 15 期               第 16 期
             区分                自 2021  年 6 月 16 日          自 2022  年 6 月 16 日
                             至 2022  年 6 月 15 日          至 2023  年 6 月 15 日
       ※1  分配金の計算過程                計算期間末における解約に伴う                  計算期間末における解約に伴う
                         当期純利益金額分配後の配当等                  当期純利益金額分配後の配当等
                         収益から費用を控除した額（                0  収益から費用を控除した額（                0
                         円）、解約に伴う当期純利益金                  円）、解約に伴う当期純利益金
                         額分配後の有価証券売買等損益                  額分配後の有価証券売買等損益
                         から費用を控除し、繰越欠損金                  から費用を控除し、繰越欠損金
                         を補填した額（        0 円）、投資信託         を補填した額（        0 円）、投資信託
                         約款に規定される収益調整金                  約款に規定される収益調整金
                         （ 9,916,159,506        円）及び分配準         （ 11,901,615,965        円）及び分配
                         備積立金（      2,638,044,481        円）よ    準備積立金（       2,316,322,542        円）
                         り分配対象額は        12,554,203,987         より分配対象額は
                         円（  1 万口当たり      478.09    円）であ     14,217,938,507        円（  1 万口当たり
                         り、分配を行っておりません。                  478.09    円）であり、分配を行っ
                                           ておりません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                          第 16 期
               区分                         自 2022  年 6 月 16 日
                                        至 2023  年 6 月 15 日
     1.  金融商品に対する取組方針                     当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2
                            条第  4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
                            する「運用の基本方針」に従っております。
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     2.  金融商品の内容及びリスク                     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債
                            権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載して
                            おります。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び投資
                            証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しておりま
                            す。
                            これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
                            リスクおよび流動性リスクに晒されております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                     複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管

                            理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
                            融商品、リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項につい                     金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用

       ての補足説明                     しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
                            異なることもあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                          第 16 期
               区分
                                       2023  年 6 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計上額                     金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
       との差額                     上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                     (1)  有価証券

                            重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
                            す。
                            (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
                            しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                               第 15 期                第 16 期
                           2022  年 6 月 15 日現在            2023  年 6 月 15 日現在
            種類
                           当計算期間の損益に                   当計算期間の損益に
                          含まれた評価差額（円）                   含まれた評価差額（円）
     投資信託受益証券                             △383,353,784                 △2,039,841,423
     投資証券                            △3,102,629,983                    △87,664,676
     合計                            △3,485,983,767                   △2,127,506,099
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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                 第 15 期                          第 16 期
             2022  年 6 月 15 日現在                      2023  年 6 月 15 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 16 期
                            自 2022  年 6 月 16 日
                            至 2023  年 6 月 15 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 15 期                第 16 期
                           2022  年 6 月 15 日現在            2023  年 6 月 15 日現在
     １口当たり純資産額                                0.9793    円               0.9636    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             ( 9,793   円 )             ( 9,636   円 )
    (4)  【附属明細表】


     第１   有価証券明細表

    (1)  株式
         該当事項はありません。
    (2)  株式以外の有価証券

      種類       通貨           銘柄            券面総額             評価額         備考
     投資信託     日本円        Ｍ＆Ａアービトラージ戦略                   30,413,944,133            30,994,850,465
     受益証券             ファンド（ＦＯＦｓ用）（適
                  格機関投資家専用）
                  UBS  コモディティ      α 戦略ファン          18,105,442,869            16,733,050,299
                  ド（ＦＯＦｓ用）（適格機関
                  投資家専
                  短期金利トレンドフォロー戦                   5,855,432,162            5,676,255,937
                  略ファンド（ＦｏＦｓ用）
                  大和住銀    FoF  用ジャパン・マー             36,929,898,014            45,866,933,333
                  ケット・ニュートラル（適格
                  機関投資家限定）
                  ニッセイ・グローバル・ボン                   11,835,618,874            11,143,235,169
                  ド・オポチュニティ（          FOF  ｓ
                  用）（適格機関投資家専用）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          日本円    小計                                   110,414,325,203
          国外・円        MARATHON     EMERGING     MARKET           294,295.558         2,791,684,720.230
                  BOND   FUND   MARKET    RISK
                  HEDGED    CLASS
          国外・円     小計                                 2,791,684,720.230
                                                (2,791,684,720)
     投資信託受益証券         合計                                   113,206,009,923
                                                [2,791,684,720]
     投資証券     国外・円        JPM  GLOBAL    MACRO               980,221.443         10,988,282,376.030
                  OPPORTUNITIES       I (ACC)   - JPY
                  (HEDGED)     FUND
                  EATON   VANCE   INTERNATIONAL             15,627,253.868          16,791,640,553.700
                  (IRELAND)     GLOBAL    MACRO   FUND
                  - CLASS   I ACC  JPY  (H)
                  BLACKROCK     STRATEGIC     FUNDS   -      2,645,989.320          30,950,322,295.290
                  BLACKROCK     UK  EQUITY
                  ABSOLUTE     RETURN    FUND   CLASS
                  I2  JPY(HEDGED)
                  PICTET    TR-ATLAS     HJ  JPY          2,746,143.298          32,901,542,864.120
                  JPM  US  OPPORTUNISTIC       LONG-          555,326.316         5,648,779,286.350
                  SHORT   EQUITY    I (PERF)    (ACC)
                  - JPY  (HEDGED)
                  BLACKROCK     AMERICAS              2,985,430.150          31,072,088,312.480
                  DIVERSIFIED      EQUITY    ABSOLUTE
                  RETURN    FUND   CLASS   I2  JPY
                  HEDGED
                  NINETEEN77      GLOBAL    MERGER          2,241,864.137          22,048,733,790.340
                  ARBITRAGE     JAPAN   LIMITED
                  CLASS   JPY
                  NOMURA    FUNDS   IRELAND-GLOBAL             1,646,548.957          16,920,971,288.780
                  DYNAMIC    BOND   FUND   CLASS   I
                  JPY  HEDGED
          国外・円     小計                                167,322,360,767.090
                                               (167,322,360,767)
     投資証券     合計                                       167,322,360,767
                                               [167,322,360,767]
     合計                                            280,528,370,690
                                               [170,114,045,487]
    投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第２　信用取引契約残高明細表
         該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

         該当事項はありません。
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                    【ダイワファンドラップ              日本株式セレクト】

     (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

     52 年大蔵省令第       38 号）並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
     する規則」（平成          12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
     　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間                   (2023   年 6 月 16 日か
     ら 2023  年 12 月 15 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                        あずさ監査法人により中間監査を受けてお
     ります。
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      1【中間財務諸表】

      ダイワファンドラップ            日本株式セレクト
       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                 当中間計算期間末
                                 2023年12月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                     7,114,601,926
         コール・ローン
                                    605,426,787,839
         投資信託受益証券
                                    612,541,389,765
         流動資産合計
                                    612,541,389,765
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                      586,964,842
         未払解約金
                                      132,296,412
         未払受託者報酬
                                     1,322,964,648
         未払委託者報酬
                                        1,088,369
         その他未払費用
                                     2,043,314,271
         流動負債合計
                                     2,043,314,271
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                    255,798,345,708
         元本
                                   ※１
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                          354,699,729,786
                                    164,414,554,366
          （分配準備積立金）
                                    610,498,075,494
         元本等合計
                                    610,498,075,494
       純資産合計
                                    612,541,389,765
      負債純資産合計
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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                  自   2023年6月16日
                                  至   2023年12月15日
      営業収益
                                      1,200,393,978
       受取配当金
                                      12,812,172,893
       有価証券売買等損益
                                      14,012,566,871
       営業収益合計
      営業費用
                                         1,564,186
       支払利息
                                        132,296,412
       受託者報酬
                                      1,322,964,648
       委託者報酬
                                         1,088,369
       その他費用
                                      1,457,913,615
       営業費用合計
                                      12,554,653,256
      営業利益又は営業損失（△）
                                      12,554,653,256
      経常利益又は経常損失（△）
                                      12,554,653,256
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
                                      1,014,054,941
      に伴う中間純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                               339,318,805,046
                                      38,266,748,788
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      38,266,748,788
       額
                                      34,426,422,363
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      34,426,422,363
       額
                                     354,699,729,786
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                368/527










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    (3)  【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      当中間計算期間
             区分                         自 2023  年 6 月 16 日
                                     至 2023  年 12 月 15 日
     1.   有価証券の評価基準及び評価                投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資信
                        託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市場価
                        格のある有価証券については、金融商品取引所又は店頭市場におけ
                        る最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価
                        額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて
                        評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.   収益及び費用の計上基準                受取配当金

                        原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額
                        を計上しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                           当中間計算期間末
                   区分
                                           2023  年 12 月 15 日現在
     1.  ※1  期首元本額                                         253,498,078,517         円
         期中追加設定元本額                                         28,007,490,248        円
         期中一部解約元本額                                         25,707,223,057        円
     2.     中間計算期間末日における受益権の総数                                         255,798,345,708         口

    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                            当中間計算期間
                   区分                         自 2023  年 6 月 16 日
                                           至 2023  年 12 月 15 日
                                    該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
                                       当中間計算期間末
               区分
                                       2023  年 12 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対照表計                     金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照
       上額との差額                     表計上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                     (1)  有価証券

                            重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
                            す。
                            (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
                            しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                           2023  年 12 月 15 日現在
     該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                                      当中間計算期間末
                                     2023  年 12 月 15 日現在
     １口当たり純資産額                                                   2.3866    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (23,866    円 )
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                    【ダイワファンドラップ              外国株式セレクト】


     (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

     52 年大蔵省令第       38 号）並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
     する規則」（平成          12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
     　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間                   (2023   年 6 月 16 日か
     ら 2023  年 12 月 15 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                        あずさ監査法人により中間監査を受けてお
     ります。
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      1【中間財務諸表】

      ダイワファンドラップ            外国株式セレクト
       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                 当中間計算期間末
                                 2023年12月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                         240,383
         預金
                                     5,840,252,239
         コール・ローン
                                    337,093,815,578
         投資信託受益証券
                                     83,499,327,157
         投資証券
                                    426,433,635,357
         流動資産合計
                                    426,433,635,357
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                      218,621,731
         未払解約金
                                       87,952,568
         未払受託者報酬
                                      879,526,114
         未払委託者報酬
                                        1,104,328
         その他未払費用
                                     1,187,204,741
         流動負債合計
                                     1,187,204,741
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                    156,903,932,288
         元本
                                   ※１
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                          268,342,498,328
                                    114,998,262,265
          （分配準備積立金）
                                    425,246,430,616
         元本等合計
                                    425,246,430,616
       純資産合計
                                    426,433,635,357
      負債純資産合計
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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                  自   2023年6月16日
                                  至   2023年12月15日
      営業収益
                                        234,963,770
       受取配当金
                                         5,171,091
       受取利息
                                      31,556,221,993
       有価証券売買等損益
                                      1,092,828,192
       為替差損益
                                      32,889,185,046
       営業収益合計
      営業費用
                                         1,397,548
       支払利息
                                        87,952,568
       受託者報酬
                                        879,526,114
       委託者報酬
                                         3,593,708
       その他費用
                                        972,469,938
       営業費用合計
                                      31,916,715,108
      営業利益又は営業損失（△）
                                      31,916,715,108
      経常利益又は経常損失（△）
                                      31,916,715,108
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
                                      2,079,160,931
      に伴う中間純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                               224,341,668,212
                                      37,951,702,676
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      37,951,702,676
       額
                                      23,788,426,737
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      23,788,426,737
       額
                                     268,342,498,328
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    (3)  【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      当中間計算期間
             区分                         自 2023  年 6 月 16 日
                                     至 2023  年 12 月 15 日
     1.   有価証券の評価基準及び評価                (1)  投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資信
                        託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市場価
                        格のある有価証券については、金融商品市場及び外国金融商品市場
                        又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、
                        それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配
                        相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金
                        融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものに
                        ついては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示
                        される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のな
                        い有価証券については投資法人が発行する投資証券の１口当たり純
                        資産額に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.   デリバティブ取引の評価基準                為替予約取引

       及び評価方法
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.   収益及び費用の計上基準                受取配当金

                        原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合に
                        は当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計
                        上しております。
     4.   その他財務諸表作成のための                外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨
                        の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                                61 条に
                        基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
                        建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資
                        産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却
                        時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換
                        算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
                        円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処
                        理を採用しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                           当中間計算期間末
                   区分
                                           2023  年 12 月 15 日現在
     1.  ※1  期首元本額                                         149,232,382,544         円
         期中追加設定元本額                                         23,432,290,781        円
         期中一部解約元本額                                         15,760,741,037        円
     2.     中間計算期間末日における受益権の総数                                         156,903,932,288         口

    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                            当中間計算期間
                   区分                         自 2023  年 6 月 16 日
                                           至 2023  年 12 月 15 日
                                    該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
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                                       当中間計算期間末
               区分
                                       2023  年 12 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対照表計                     金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照
       上額との差額                     表計上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                     (1)  有価証券

                            重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
                            す。
                            (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
                            しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                           2023  年 12 月 15 日現在
     該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                                      当中間計算期間末
                                     2023  年 12 月 15 日現在
     １口当たり純資産額                                                   2.7102    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (27,102    円 )
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              【ダイワファンドラップ              外国株式セレクト          エマージングプラス】


     (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

     52 年大蔵省令第       38 号）並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
     する規則」（平成          12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
     　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間                   (2023   年 6 月 16 日か
     ら 2023  年 12 月 15 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                        あずさ監査法人により中間監査を受けてお
     ります。
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      1【中間財務諸表】

      ダイワファンドラップ            外国株式セレクト          エマージングプラス
       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                 当中間計算期間末
                                 2023年12月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                       66,364,729
         預金
                                     2,561,320,205
         コール・ローン
                                    131,794,871,294
         投資信託受益証券
                                     48,295,222,665
         投資証券
                                    182,717,778,893
         流動資産合計
                                    182,717,778,893
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       77,004,737
         未払解約金
                                       39,808,183
         未払受託者報酬
                                      398,082,195
         未払委託者報酬
                                        1,078,741
         その他未払費用
                                      515,973,856
         流動負債合計
                                      515,973,856
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     78,177,716,268
         元本
                                   ※１
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                          104,024,088,769
                                     66,734,201,828
          （分配準備積立金）
                                    182,201,805,037
         元本等合計
                                    182,201,805,037
       純資産合計
                                    182,717,778,893
      負債純資産合計
                                378/527









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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                  自   2023年6月16日
                                  至   2023年12月15日
      営業収益
                                        94,100,029
       受取配当金
                                         2,627,626
       受取利息
                                      10,777,494,064
       有価証券売買等損益
                                        570,212,767
       為替差損益
                                      11,444,434,486
       営業収益合計
      営業費用
                                          451,620
       支払利息
                                        39,808,183
       受託者報酬
                                        398,082,195
       委託者報酬
                                         2,058,100
       その他費用
                                        440,400,098
       営業費用合計
                                      11,004,034,388
      営業利益又は営業損失（△）
                                      11,004,034,388
      経常利益又は経常損失（△）
                                      11,004,034,388
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
                                        543,541,620
      に伴う中間純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                96,302,730,453
                                      3,938,117,572
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      3,938,117,572
       額
                                      6,677,252,024
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      6,677,252,024
       額
                                     104,024,088,769
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                379/527










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (3)  【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      当中間計算期間
             区分                         自 2023  年 6 月 16 日
                                     至 2023  年 12 月 15 日
     1.   有価証券の評価基準及び評価                (1)  投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資信
                        託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市場価
                        格のある有価証券については、金融商品市場及び外国金融商品市場
                        又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、
                        それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配
                        相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金
                        融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものに
                        ついては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示
                        される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のな
                        い有価証券については投資法人が発行する投資証券の１口当たり純
                        資産額に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.   デリバティブ取引の評価基準                為替予約取引

       及び評価方法
                                380/527



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.   収益及び費用の計上基準                受取配当金

                        原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合に
                        は当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計
                        上しております。
     4.   その他財務諸表作成のための                外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨
                        の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                                61 条に
                        基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
                        建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資
                        産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却
                        時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換
                        算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
                        円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処
                        理を採用しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                           当中間計算期間末
                   区分
                                           2023  年 12 月 15 日現在
     1.  ※1  期首元本額                                         80,675,222,577        円
         期中追加設定元本額                                          3,090,343,277        円
         期中一部解約元本額                                          5,587,849,586        円
     2.     中間計算期間末日における受益権の総数                                         78,177,716,268        口

    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                            当中間計算期間
                   区分                         自 2023  年 6 月 16 日
                                           至 2023  年 12 月 15 日
                                    該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
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                                       当中間計算期間末
               区分
                                       2023  年 12 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対照表計                     金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照
       上額との差額                     表計上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                     (1)  有価証券

                            重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
                            す。
                            (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
                            しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                           2023  年 12 月 15 日現在
     該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                                      当中間計算期間末
                                     2023  年 12 月 15 日現在
     １口当たり純資産額                                                   2.3306    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (23,306    円 )
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                    【ダイワファンドラップ              日本債券セレクト】


     (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

     52 年大蔵省令第       38 号）並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
     する規則」（平成          12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
     　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間                   (2023   年 6 月 16 日か
     ら 2023  年 12 月 15 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                        あずさ監査法人により中間監査を受けてお
     ります。
                                383/527














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      1【中間財務諸表】

      ダイワファンドラップ            日本債券セレクト
       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                 当中間計算期間末
                                 2023年12月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                     10,349,562,935
         コール・ローン
                                    656,263,732,450
         投資信託受益証券
                                    666,613,295,385
         流動資産合計
                                    666,613,295,385
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                      302,626,335
         未払解約金
                                       71,590,673
         未払受託者報酬
                                      715,907,281
         未払委託者報酬
                                        1,082,672
         その他未払費用
                                     1,091,206,961
         流動負債合計
                                     1,091,206,961
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                    600,562,519,377
         元本
                                   ※１
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                          64,959,569,047
                                     12,498,369,373
          （分配準備積立金）
                                    665,522,088,424
         元本等合計
                                    665,522,088,424
       純資産合計
                                    666,613,295,385
      負債純資産合計
                                384/527









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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                  自   2023年6月16日
                                  至   2023年12月15日
      営業収益
                                    △  11,613,243,208
       有価証券売買等損益
                                    △  11,613,243,208
       営業収益合計
      営業費用
                                         1,782,481
       支払利息
                                        71,590,673
       受託者報酬
                                        715,907,281
       委託者報酬
                                         1,082,672
       その他費用
                                        790,363,107
       営業費用合計
                                    △  12,403,606,315
      営業利益又は営業損失（△）
                                    △  12,403,606,315
      経常利益又は経常損失（△）
                                    △  12,403,606,315
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
                                      △  736,647,492
      に伴う中間純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                72,985,794,304
                                      8,248,362,230
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      8,248,362,230
       額
                                      4,607,628,664
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      4,607,628,664
       額
                                      64,959,569,047
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    (3)  【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                       当中間計算期間
              区分                         自 2023  年 6 月 16 日
                                      至 2023  年 12 月 15 日
     有価証券の評価基準及び評価方法                     投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                          時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資
                          信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市
                          場価格のある有価証券については、金融商品取引所又は店頭市場
                          における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ず
                          る価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基
                          づいて評価しております。
                          なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額
                          が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実
                          義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託
                          会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で
                          評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                           当中間計算期間末
                   区分
                                           2023  年 12 月 15 日現在
     1.  ※1  期首元本額                                         562,601,848,320         円
         期中追加設定元本額                                         73,724,391,275        円
         期中一部解約元本額                                         35,763,720,218        円
     2.     中間計算期間末日における受益権の総数                                         600,562,519,377         口

    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                            当中間計算期間
                   区分                         自 2023  年 6 月 16 日
                                           至 2023  年 12 月 15 日
                                    該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                       当中間計算期間末
               区分
                                       2023  年 12 月 15 日現在
                                386/527


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対照表計                     金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照
       上額との差額                     表計上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                     (1)  有価証券

                            重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
                            す。
                            (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
                            しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                           2023  年 12 月 15 日現在
     該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                                      当中間計算期間末
                                     2023  年 12 月 15 日現在
     １口当たり純資産額                                                   1.1082    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (11,082    円 )
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                    【ダイワファンドラップ              外国債券セレクト】


     (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

     52 年大蔵省令第       38 号）並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
     する規則」（平成          12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
     　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間                   (2023   年 6 月 16 日か
     ら 2023  年 12 月 15 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                        あずさ監査法人により中間監査を受けてお
     ります。
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      1【中間財務諸表】

      ダイワファンドラップ            外国債券セレクト
       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                 当中間計算期間末
                                 2023年12月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                     4,237,132,106
         コール・ローン
                                    213,925,611,140
         投資信託受益証券
                                     34,909,476,978
         投資証券
                                    253,072,220,224
         流動資産合計
                                    253,072,220,224
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                      144,677,476
         未払解約金
                                       52,827,588
         未払受託者報酬
                                      528,276,366
         未払委託者報酬
                                        1,104,110
         その他未払費用
                                      726,885,540
         流動負債合計
                                      726,885,540
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                    176,948,750,802
         元本
                                   ※１
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                          75,396,583,882
                                     15,575,907,412
          （分配準備積立金）
                                    252,345,334,684
         元本等合計
                                    252,345,334,684
       純資産合計
                                    253,072,220,224
      負債純資産合計
                                389/527









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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                  自   2023年6月16日
                                  至   2023年12月15日
      営業収益
                                      2,366,623,824
       受取配当金
                                      10,545,336,780
       有価証券売買等損益
                                      12,911,960,604
       営業収益合計
      営業費用
                                          846,575
       支払利息
                                        52,827,588
       受託者報酬
                                        528,276,366
       委託者報酬
                                         1,110,050
       その他費用
                                        583,060,579
       営業費用合計
                                      12,328,900,025
      営業利益又は営業損失（△）
                                      12,328,900,025
      経常利益又は経常損失（△）
                                      12,328,900,025
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
                                        621,772,603
      に伴う中間純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                58,166,811,626
                                      9,982,900,427
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      9,982,900,427
       額
                                      4,460,255,593
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      4,460,255,593
       額
                                      75,396,583,882
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (3)  【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      当中間計算期間
             区分                         自 2023  年 6 月 16 日
                                     至 2023  年 12 月 15 日
     1.   有価証券の評価基準及び評価                (1)  投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資信
                        託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市場価
                        格のある有価証券については、金融商品市場及び外国金融商品市場
                        又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、
                        それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配
                        相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金
                        融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものに
                        ついては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示
                        される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のな
                        い有価証券については投資法人が発行する投資証券の１口当たり純
                        資産額に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.   収益及び費用の計上基準                受取配当金

                        原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合に
                        は当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計
                        上しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

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                                           当中間計算期間末
                   区分
                                           2023  年 12 月 15 日現在
     1.  ※1  期首元本額                                         164,374,127,888         円
         期中追加設定元本額                                         25,081,550,017        円
         期中一部解約元本額                                         12,506,927,103        円
     2.     中間計算期間末日における受益権の総数                                         176,948,750,802         口

    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                            当中間計算期間
                   区分                         自 2023  年 6 月 16 日
                                           至 2023  年 12 月 15 日
                                    該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                       当中間計算期間末
               区分
                                       2023  年 12 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対照表計                     金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照
       上額との差額                     表計上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                     (1)  有価証券

                            重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
                            す。
                            (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
                            しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                           2023  年 12 月 15 日現在
     該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                                      当中間計算期間末
                                     2023  年 12 月 15 日現在
     １口当たり純資産額                                                   1.4261    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (14,261    円 )
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              【ダイワファンドラップ              外国債券セレクト          エマージングプラス】


     (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

     52 年大蔵省令第       38 号）並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
     する規則」（平成          12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
     　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間                   (2023   年 6 月 16 日か
     ら 2023  年 12 月 15 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                        あずさ監査法人により中間監査を受けてお
     ります。
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      1【中間財務諸表】

      ダイワファンドラップ            外国債券セレクト          エマージングプラス
       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                 当中間計算期間末
                                 2023年12月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                      775,124,605
         コール・ローン
                                     62,339,816,747
         投資信託受益証券
                                     8,186,417,567
         投資証券
                                     71,301,358,919
         流動資産合計
                                     71,301,358,919
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       30,217,122
         未払解約金
                                       15,449,393
         未払受託者報酬
                                      154,494,445
         未払委託者報酬
                                        1,094,211
         その他未払費用
                                      201,255,171
         流動負債合計
                                      201,255,171
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     45,610,849,477
         元本
                                   ※１
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                          25,489,254,271
                                     7,503,674,960
          （分配準備積立金）
                                     71,100,103,748
         元本等合計
                                     71,100,103,748
       純資産合計
                                     71,301,358,919
      負債純資産合計
                                395/527









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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                  自   2023年6月16日
                                  至   2023年12月15日
      営業収益
                                        707,548,035
       受取配当金
                                      3,333,810,599
       有価証券売買等損益
                                      4,041,358,634
       営業収益合計
      営業費用
                                          204,622
       支払利息
                                        15,449,393
       受託者報酬
                                        154,494,445
       委託者報酬
                                         1,100,151
       その他費用
                                        171,248,611
       営業費用合計
                                      3,870,110,023
      営業利益又は営業損失（△）
                                      3,870,110,023
      経常利益又は経常損失（△）
                                      3,870,110,023
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
                                        148,911,366
      に伴う中間純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                21,778,131,564
                                      1,226,566,274
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,226,566,274
       額
                                      1,236,642,224
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      1,236,642,224
       額
                                      25,489,254,271
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                396/527










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    (3)  【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      当中間計算期間
             区分                         自 2023  年 6 月 16 日
                                     至 2023  年 12 月 15 日
     1.   有価証券の評価基準及び評価                (1)  投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資信
                        託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市場価
                        格のある有価証券については、金融商品市場及び外国金融商品市場
                        又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、
                        それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配
                        相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金
                        融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものに
                        ついては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示
                        される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のな
                        い有価証券については投資法人が発行する投資証券の１口当たり純
                        資産額に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.   収益及び費用の計上基準                受取配当金

                        内国資産については、原則として、配当落ち日において、確定配当
                        金額又は予想配当金額を計上しております。
                        外国資産については、原則として、配当落ち日において、その金額
                        が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場
                        合には入金日基準で計上しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                           当中間計算期間末
                   区分
                                           2023  年 12 月 15 日現在
     1.  ※1  期首元本額                                         45,870,028,705        円
         期中追加設定元本額                                          2,339,092,251        円
         期中一部解約元本額                                          2,598,271,479        円
     2.     中間計算期間末日における受益権の総数                                         45,610,849,477        口

    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                            当中間計算期間
                   区分                         自 2023  年 6 月 16 日
                                           至 2023  年 12 月 15 日
                                    該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                       当中間計算期間末
               区分
                                       2023  年 12 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対照表計                     金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照
       上額との差額                     表計上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                     (1)  有価証券

                            重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
                            す。
                            (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
                            しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                           2023  年 12 月 15 日現在
     該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                                      当中間計算期間末
                                     2023  年 12 月 15 日現在
     １口当たり純資産額                                                   1.5588    円
                                398/527

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (15,588    円 )
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                     【ダイワファンドラップ              J-REITセレクト】


     (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

     52 年大蔵省令第       38 号）並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
     する規則」（平成          12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
     　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間                   (2023   年 6 月 16 日か
     ら 2023  年 12 月 15 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                        あずさ監査法人により中間監査を受けてお
     ります。
                                400/527














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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      1【中間財務諸表】

      ダイワファンドラップ            J-REITセレクト
       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                 当中間計算期間末
                                 2023年12月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                     2,449,541,642
         コール・ローン
                                    173,115,347,188
         投資信託受益証券
                                    175,564,888,830
         流動資産合計
                                    175,564,888,830
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                      138,261,271
         未払解約金
                                       18,926,554
         未払受託者報酬
                                      302,825,695
         未払委託者報酬
                                        1,063,758
         その他未払費用
                                      461,077,278
         流動負債合計
                                      461,077,278
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     81,013,899,747
         元本
                                   ※１
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                          94,089,911,805
                                     27,245,196,092
          （分配準備積立金）
                                    175,103,811,552
         元本等合計
                                    175,103,811,552
       純資産合計
                                    175,564,888,830
      負債純資産合計
                                401/527









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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                  自   2023年6月16日
                                  至   2023年12月15日
      営業収益
                                      △  739,127,286
       有価証券売買等損益
                                      △  739,127,286
       営業収益合計
      営業費用
                                          434,519
       支払利息
                                        18,926,554
       受託者報酬
                                        302,825,695
       委託者報酬
                                         1,063,758
       その他費用
                                        323,250,526
       営業費用合計
                                     △  1,062,377,812
      営業利益又は営業損失（△）
                                     △  1,062,377,812
      経常利益又は経常損失（△）
                                     △  1,062,377,812
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
                                        32,024,944
      に伴う中間純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                86,845,322,846
                                      15,154,130,015
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      15,154,130,015
       額
                                      6,815,138,300
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      6,815,138,300
       額
                                      94,089,911,805
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                402/527











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (3)  【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                       当中間計算期間
              区分                         自 2023  年 6 月 16 日
                                      至 2023  年 12 月 15 日
     有価証券の評価基準及び評価方法                     投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                          時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資
                          信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市
                          場価格のある有価証券については、金融商品取引所又は店頭市場
                          における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ず
                          る価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基
                          づいて評価しております。
                          なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額
                          が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実
                          義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託
                          会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で
                          評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                           当中間計算期間末
                   区分
                                           2023  年 12 月 15 日現在
     1.  ※1  期首元本額                                         74,152,327,463        円
         期中追加設定元本額                                         12,666,869,650        円
         期中一部解約元本額                                          5,805,297,366        円
     2.     中間計算期間末日における受益権の総数                                         81,013,899,747        口

    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                            当中間計算期間
                   区分                         自 2023  年 6 月 16 日
                                           至 2023  年 12 月 15 日
                                    該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                       当中間計算期間末
               区分
                                       2023  年 12 月 15 日現在
                                403/527


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対照表計                     金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照
       上額との差額                     表計上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                     (1)  有価証券

                            重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
                            す。
                            (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
                            しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                           2023  年 12 月 15 日現在
     該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                                      当中間計算期間末
                                     2023  年 12 月 15 日現在
     １口当たり純資産額                                                   2.1614    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (21,614    円 )
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                    【ダイワファンドラップ              外国REITセレクト】


     (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

     52 年大蔵省令第       38 号）並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
     する規則」（平成          12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
     　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間                   (2023   年 6 月 16 日か
     ら 2023  年 12 月 15 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                        あずさ監査法人により中間監査を受けてお
     ります。
                                405/527














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      1【中間財務諸表】

      ダイワファンドラップ            外国REITセレクト
       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                 当中間計算期間末
                                 2023年12月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                      121,472,310
         預金
                                     2,643,969,378
         コール・ローン
                                    139,023,952,657
         投資信託受益証券
                                    141,789,394,345
         流動資産合計
                                    141,789,394,345
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       94,119,766
         未払解約金
                                       14,342,367
         未払受託者報酬
                                      229,478,458
         未払委託者報酬
                                        1,086,845
         その他未払費用
                                      339,027,436
         流動負債合計
                                      339,027,436
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     51,377,776,556
         元本
                                   ※１
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                          90,072,590,353
                                     29,443,429,251
          （分配準備積立金）
                                    141,450,366,909
         元本等合計
                                    141,450,366,909
       純資産合計
                                    141,789,394,345
      負債純資産合計
                                406/527









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                  自   2023年6月16日
                                  至   2023年12月15日
      営業収益
                                        78,360,750
       受取配当金
                                          359,022
       受取利息
                                      9,221,498,324
       有価証券売買等損益
                                        42,154,759
       為替差損益
                                      9,342,372,855
       営業収益合計
      営業費用
                                          448,165
       支払利息
                                        14,342,367
       受託者報酬
                                        229,478,458
       委託者報酬
                                         1,118,284
       その他費用
                                        245,387,274
       営業費用合計
                                      9,096,985,581
      営業利益又は営業損失（△）
                                      9,096,985,581
      経常利益又は経常損失（△）
                                      9,096,985,581
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
                                        196,508,664
      に伴う中間純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                75,035,498,374
                                      11,810,472,356
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      11,810,472,356
       額
                                      5,673,857,294
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      5,673,857,294
       額
                                      90,072,590,353
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    (3)  【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      当中間計算期間
             区分                         自 2023  年 6 月 16 日
                                     至 2023  年 12 月 15 日
     1.   有価証券の評価基準及び評価                投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資信
                        託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市場価
                        格のある有価証券については、金融商品市場及び外国金融商品市場
                        又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、
                        それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配
                        相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.   デリバティブ取引の評価基準                為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.   収益及び費用の計上基準                受取配当金

                        原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合に
                        は当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計
                        上しております。
     4.   その他財務諸表作成のための                外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨
                        の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                                61 条に
                        基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
                        建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資
                        産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却
                        時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換
                        算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
                        円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処
                        理を採用しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                           当中間計算期間末
                   区分
                                           2023  年 12 月 15 日現在
     1.  ※1  期首元本額                                         47,694,507,874        円
         期中追加設定元本額                                          7,280,445,892        円
         期中一部解約元本額                                          3,597,177,210        円
     2.     中間計算期間末日における受益権の総数                                         51,377,776,556        口

    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                            当中間計算期間
                   区分                         自 2023  年 6 月 16 日
                                           至 2023  年 12 月 15 日
                                    該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                       当中間計算期間末
               区分
                                       2023  年 12 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対照表計                     金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照
       上額との差額                     表計上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                     (1)  有価証券

                            重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
                            す。
                            (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
                            しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
                                409/527


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引に関する注記）
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                           2023  年 12 月 15 日現在
     該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                                      当中間計算期間末
                                     2023  年 12 月 15 日現在
     １口当たり純資産額                                                   2.7531    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (27,531    円 )
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                   【ダイワファンドラップ              コモディティセレクト】


     (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

     52 年大蔵省令第       38 号）並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
     する規則」（平成          12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
     　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間                   (2023   年 6 月 16 日か
     ら 2023  年 12 月 15 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                        あずさ監査法人により中間監査を受けてお
     ります。
                                411/527














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      1【中間財務諸表】

      ダイワファンドラップ            コモディティセレクト
       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                 当中間計算期間末
                                 2023年12月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                      605,619,593
         預金
                                     1,656,845,454
         コール・ローン
                                     97,150,207,198
         投資信託受益証券
                                      300,000,000
         未収入金
                                     99,712,672,245
         流動資産合計
                                     99,712,672,245
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                      118,042,288
         未払解約金
                                       11,512,144
         未払受託者報酬
                                      184,194,975
         未払委託者報酬
                                        1,076,594
         その他未払費用
                                      314,826,001
         流動負債合計
                                      314,826,001
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                    131,019,798,229
         元本
                                   ※１
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                   △  31,621,951,985
                                  ※２
                                     38,684,738,680
          （分配準備積立金）
                                     99,397,846,244
         元本等合計
                                     99,397,846,244
       純資産合計
                                     99,712,672,245
      負債純資産合計
                                412/527









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                  自   2023年6月16日
                                  至   2023年12月15日
      営業収益
                                          130,460
       受取利息
                                        51,802,764
       有価証券売買等損益
                                      1,122,693,515
       為替差損益
                                      1,174,626,739
       営業収益合計
      営業費用
                                          390,185
       支払利息
                                        11,512,144
       受託者報酬
                                        184,194,975
       委託者報酬
                                         1,536,846
       その他費用
                                        197,634,150
       営業費用合計
                                        976,992,589
      営業利益又は営業損失（△）
                                        976,992,589
      経常利益又は経常損失（△）
                                        976,992,589
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
                                        751,705,169
      に伴う中間純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                              △  30,974,669,359
                                      2,617,373,758
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      2,617,373,758
       額
                                      3,489,943,804
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      3,489,943,804
       額
                                    △  31,621,951,985
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    (3)  【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      当中間計算期間
             区分                         自 2023  年 6 月 16 日
                                     至 2023  年 12 月 15 日
     1.   有価証券の評価基準及び評価                投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資信
                        託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市場価
                        格のある有価証券については、金融商品市場及び外国金融商品市場
                        又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、
                        それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配
                        相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.   デリバティブ取引の評価基準                為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.   その他財務諸表作成のための                外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨
                        の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                                61 条に
                        基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
                        建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資
                        産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却
                        時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換
                        算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
                        円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処
                        理を採用しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                           当中間計算期間末
                   区分
                                           2023  年 12 月 15 日現在
     1.  ※1  期首元本額                                         122,586,825,254         円
         期中追加設定元本額                                         18,967,911,629        円
         期中一部解約元本額                                         10,534,938,654        円
     2.     中間計算期間末日における受益権の総数                                         131,019,798,229         口

     3.  ※2  元本の欠損                           中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下

                                    回っており、その差額は             31,621,951,985        円で
                                    あります。
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                            当中間計算期間
                   区分                         自 2023  年 6 月 16 日
                                           至 2023  年 12 月 15 日
                                    該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                       当中間計算期間末
               区分
                                       2023  年 12 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対照表計                     金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照
       上額との差額                     表計上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                     (1)  有価証券

                            重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
                            す。
                            (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
                            しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                           2023  年 12 月 15 日現在
     該当事項はありません。
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    （ 1 口当たり情報）
                                      当中間計算期間末
                                     2023  年 12 月 15 日現在
     １口当たり純資産額                                                   0.7586    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (7,586    円 )
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                  【ダイワファンドラップ              ヘッジファンドセレクト】


     (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

     52 年大蔵省令第       38 号）並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
     する規則」（平成          12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
     　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間                   (2023   年 6 月 16 日か
     ら 2023  年 12 月 15 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                        あずさ監査法人により中間監査を受けてお
     ります。
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      1【中間財務諸表】

      ダイワファンドラップ            ヘッジファンドセレクト
       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                 当中間計算期間末
                                 2023年12月15日現在
      資産の部
       流動資産
                                     6,824,739,169
         コール・ローン
                                    122,813,703,724
         投資信託受益証券
                                    210,059,740,887
         投資証券
                                      900,000,000
         未収入金
                                    340,598,183,780
         流動資産合計
                                    340,598,183,780
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                      600,000,000
         未払金
                                      174,232,343
         未払解約金
                                       69,496,822
         未払受託者報酬
                                      694,968,828
         未払委託者報酬
                                        1,100,540
         その他未払費用
                                     1,539,798,533
         流動負債合計
                                     1,539,798,533
       負債合計
      純資産の部
       元本等
         元本                           347,597,755,746
                                   ※１
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                    △  8,539,370,499
                                  ※２
                                     2,206,671,760
          （分配準備積立金）
                                    339,058,385,247
         元本等合計
                                    339,058,385,247
       純資産合計
                                    340,598,183,780
      負債純資産合計
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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                  自   2023年6月16日
                                  至   2023年12月15日
      営業収益
                                      4,709,165,055
       有価証券売買等損益
                                      4,709,165,055
       営業収益合計
      営業費用
                                         1,540,667
       支払利息
                                        69,496,822
       受託者報酬
                                        694,968,828
       委託者報酬
                                         1,100,540
       その他費用
                                        767,106,857
       営業費用合計
                                      3,942,058,198
      営業利益又は営業損失（△）
                                      3,942,058,198
      経常利益又は経常損失（△）
                                      3,942,058,198
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
                                        69,527,510
      に伴う中間純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                              △  10,821,647,276
                                        573,614,677
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        573,614,677
       額
                                      2,163,868,588
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      2,163,868,588
       額
                                     △  8,539,370,499
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    (3)  【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                       当中間計算期間
              区分                         自 2023  年 6 月 16 日
                                      至 2023  年 12 月 15 日
     有価証券の評価基準及び評価方法                     (1)  投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                          時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資
                          信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市
                          場価格のある有価証券については、金融商品市場及び外国金融商
                          品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものにつ
                          いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示
                          される気配相場に基づいて評価しております。
                          なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額
                          が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実
                          義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託
                          会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で
                          評価しております。
                          (2)  投資証券

                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                          時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国
                          金融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないも
                          のについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等か
                          ら提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場
                          価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の１
                          口当たり純資産額に基づいて評価しております。
                          なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額
                          が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実
                          義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託
                          会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で
                          評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                           当中間計算期間末
                   区分
                                           2023  年 12 月 15 日現在
     1.  ※1  期首元本額                                         297,392,087,019         円
         期中追加設定元本額                                         66,078,409,430        円
         期中一部解約元本額                                         15,872,740,703        円
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     2.     中間計算期間末日における受益権の総数                                         347,597,755,746         口

     3.  ※2  元本の欠損                           中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下

                                    回っており、その差額は             8,539,370,499        円で
                                    あります。
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                            当中間計算期間
                   区分                         自 2023  年 6 月 16 日
                                           至 2023  年 12 月 15 日
                                    該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                       当中間計算期間末
               区分
                                       2023  年 12 月 15 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対照表計                     金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照
       上額との差額                     表計上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                     (1)  有価証券

                            重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
                            す。
                            (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
                            しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                           2023  年 12 月 15 日現在
     該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                                      当中間計算期間末
                                     2023  年 12 月 15 日現在
     １口当たり純資産額                                                   0.9754    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                ( 9,754   円 )
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                422/527





















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                          ２【ファンドの現況】

                     ダイワファンドラップ             日本株式セレクト

    【純資産額計算書】
                                                    2023  年 12 月 29 日
    　Ⅰ　資産総額                            630,203,917,399         円
    　Ⅱ　負債総額                               793,303,221      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            629,410,614,178         円
    　Ⅳ　発行済数量                            257,881,414,775         口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.4407   円
                     ダイワファンドラップ             外国株式セレクト

    純資産額計算書

                                                    2023  年 12 月 29 日
    　Ⅰ　資産総額                            436,264,243,825         円
    　Ⅱ　負債総額                               79,922,957      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            436,184,320,868         円
    　Ⅳ　発行済数量                            158,158,385,291         口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.7579   円
                ダイワファンドラップ             外国株式セレクト          エマージングプラス

    純資産額計算書

                                                    2023  年 12 月 29 日
    　Ⅰ　資産総額                            185,364,807,484         円
    　Ⅱ　負債総額                               34,147,176      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            185,330,660,308         円
    　Ⅳ　発行済数量                             78,243,155,168        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.3687   円
                     ダイワファンドラップ             日本債券セレクト

    純資産額計算書

                                                    2023  年 12 月 29 日
    　Ⅰ　資産総額                            672,303,519,347         円
    　Ⅱ　負債総額                               62,043,036      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            672,241,476,311         円
    　Ⅳ　発行済数量                            603,210,748,948         口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.1144   円
                                423/527


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ダイワファンドラップ             外国債券セレクト
    純資産額計算書

                                                    2023  年 12 月 29 日
    　Ⅰ　資産総額                            258,359,430,153         円
    　Ⅱ　負債総額                               47,462,487      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            258,311,967,666         円
    　Ⅳ　発行済数量                            178,329,722,086         口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.4485   円
                ダイワファンドラップ             外国債券セレクト          エマージングプラス

    純資産額計算書

                                                    2023  年 12 月 29 日
    　Ⅰ　資産総額                             72,286,562,140        円
    　Ⅱ　負債総額                               13,404,480      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             72,273,157,660        円
    　Ⅳ　発行済数量                             45,660,276,359        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.5828   円
                      ダイワファンドラップ             J-REIT    セレクト

    純資産額計算書

                                                    2023  年 12 月 29 日
    　Ⅰ　資産総額                            177,096,460,095         円
    　Ⅱ　負債総額                               178,364,703      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            176,918,095,392         円
    　Ⅳ　発行済数量                             81,996,765,694        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.1576   円
                     ダイワファンドラップ             外国  REIT  セレクト

    純資産額計算書

                                                    2023  年 12 月 29 日
    　Ⅰ　資産総額                            146,473,102,733         円
    　Ⅱ　負債総額                               20,699,247      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            146,452,403,486         円
    　Ⅳ　発行済数量                             51,703,166,304        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.8326   円
                    ダイワファンドラップ             コモディティセレクト

    純資産額計算書

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    2023  年 12 月 29 日
    　Ⅰ　資産総額                            104,274,670,794         円
    　Ⅱ　負債総額                               69,102,779      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            104,205,568,015         円
    　Ⅳ　発行済数量                            132,393,937,899         口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  0.7871   円
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    純資産額計算書

                                                    2023  年 12 月 29 日
    　Ⅰ　資産総額                            340,914,142,609         円
    　Ⅱ　負債総額                               63,025,966      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            340,851,116,643         円
    　Ⅳ　発行済数量                            350,591,228,104         口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  0.9722   円
                                425/527













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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  名義書換えの手続き等

      　該当事項はありません。
    (2)  受益者に対する特典

      　ありません。
    (3)  譲渡制限の内容

      　譲渡制限はありません。
    (4)  受益証券の再発行

      　受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
      の再発行の請求を行なわないものとします。
    (5)  受益権の譲渡

      ① 　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
       または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ② 　上記    ① の申請のある場合には、上記                ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
       の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
       は記録するものとします。ただし、上記                      ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
       は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
       に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
       るよう通知するものとします。
      ③ 　上記    ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
       ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
       おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
       や振替停止期間を設けることができます。
    (6)  受益権の譲渡の対抗要件

      　受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
      ることができません。
    (7)  受益権の再分割

      　委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
      に再分割できるものとします。
    (8)  償還金

      　償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
      において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
      受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
      として取得申込者とします。）に支払います。
    (9)  質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
      一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
      か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
                                427/527



















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第三部【委託会社等の情報】

                         第１【委託会社等の概況】

                         １　【委託会社等の概況】

    ａ . 資本金の額

       2023  年 12 月末日現在
      　資本金の額　　　　            151  億 7,427   万 2,500   円
       発行可能株式総数　           799  万 9,980   株
      　発行済株式総数　　            260  万 8,525   株
       過去  5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
    ｂ . 委託会社の機構

      ①　会社の意思決定機構
       　業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
       され、その任期は選任後             1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
       のときまでです。
       　取締役会は、        4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
       たがい業務を執行します。
       　また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
       定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
       す。
      ②　投資運用の意思決定機構

       　投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
       イ．商品会議

        　ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
        す。
       ロ . 商品担当役員
        　商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
        書を決定します。
       ハ．運用会議
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ．運用部長・ファンドマネージャー
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
       ホ．リスクマネジメント会議
                                428/527


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
                       ２　【事業の内容及び営業の概況】

    　委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

    の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
    行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2023  年 12 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお

    りです。
          基本的性格               本数（本）             純資産額の合計額（百万円）
      単位型株式投資信託                        90                293,196
      追加型株式投資信託                       790               25,470,735
      　株式投資信託　　合計                        880                25,763,932
      単位型公社債投資信託                       101                 170,879
      追加型公社債投資信託                        14               1,533,421
      　公社債投資信託　合計                       115               1,704,299
      総合計                       995               27,468,231
                                429/527












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                         ３【委託会社等の経理状況】

      １．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                               38 年大蔵省令第

       59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」（平成              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作成しております。
        また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
       52 年大蔵省令第       38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第                                38 条及び第     57 条の規定
       により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成                              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作
       成しております。
      ２．当社は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づき、第                  64 期事業年度（       2022  年４月１日か

       ら 2023  年３月    31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けており
       ます。
        また、第     65 期事業年度に係る中間会計期間（                  2023  年４月１日から        2023  年９月    30 日まで）の中間財務
       諸表について、有限責任              あずさ監査法人により中間監査を受けております。
      ３．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

    (1)  【貸借対照表】

                                               （単位   :百万円）　
                             　前事業年度                  当事業年度

                           　（  2022  年３月    31 日）        （ 2023  年３月    31 日）
      資産の部

       流動資産
         現金・預金
                                     3,168                  1,982
         有価証券
                                      486                  346
         前払費用
                                      332                  393
         未収委託者報酬
                                    13,811                  12,525
         未収収益
                                       52                  47
         関係会社短期貸付金
                                    24,900                  22,100
                                       45                  59
         その他
         流動資産計
                                    42,799                  37,455
       固定資産
         有形固定資産                     ※ 1               ※ 1
                                      203                  196
           建物
                                       4                  3
           器具備品
                                      198                  193
         無形固定資産
                                     1,770                  1,482
           ソフトウェア
                                     1,738                  1,351
           ソフトウェア仮勘定
                                       31                 131
         投資その他の資産
                                    16,617                  13,824
                                430/527


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           投資有価証券
                                    10,755                   8,260
           関係会社株式
                                     3,705                  3,475
           出資金
                                      177                  177
           長期差入保証金
                                     1,067                  1,066
           繰延税金資産
                                      885                  824
           その他                            26                  20
         固定資産計　
                                    18,591                  15,503
       資産合計
                                    61,390                  52,959
                                                  （単位   :百万円）


                                  　前事業年度                当事業年度

                               　（  2022  年３月    31 日）       （ 2023  年３月    31 日）
       負債の部

          流動負債
            預り金
                                          65               101
            未払金
                                        9,856                5,874
               未払収益分配金
                                          26                38
               未払償還金
                                          12                12
               未払手数料
                                        4,917                4,525
               その他未払金
                                   ※ 2    4,900          ※ 2    1,297
            未払費用
                                        4,246                3,987
            未払法人税等
                                          980                560
            未払消費税等
                                        1,016                 327
            賞与引当金
                                          866                692
            その他                              2                2
            流動負債計
                                        17,033                11,545
          固定負債
            退職給付引当金
                                        2,399                2,276
            役員退職慰労引当金
                                          13                51
            その他                              1                0
            固定負債計
                                        2,415                2,329
          負債合計
                                        19,449                13,874
       純資産の部
          株主資本
            資本金
                                        15,174                15,174
            資本剰余金
                                        11,495                11,495
               資本準備金
               資本剰余金合計
                                        11,495                11,495
                                431/527


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            利益剰余金
               利益準備金
                                          374                374
               その他利益剰余金
                  繰越利益剰余金                     13,925                11,505
               利益剰余金合計
                                        14,299                11,879
            株主資本合計
                                        40,969                38,549
          評価・換算差額等
            その他有価証券評価差額金                             971                534
            評価・換算差額等合計
                                          971                534
          純資産合計
                                        41,941                39,084
       負債・純資産合計
                                        61,390                52,959
    (2)  【損益計算書】

                                                   （単位   :百万円）
                               前事業年度                  当事業年度

                          （自　    2021  年４月１日             （自　    2022  年４月１日
                          　至　    2022  年３月    31 日）        　至　    2023  年３月    31 日）
      営業収益

       委託者報酬
                                     74,402                   69,845
                                       545                   559
       その他営業収益
       営業収益計
                                     74,948                   70,405
      営業費用
       支払手数料
                                     31,234                   29,405
       広告宣伝費
                                       650                   662
       調査費
                                      9,104                   9,638
        調査費
                                      1,252                   1,469
        委託調査費
                                      7,851                   8,169
       委託計算費
                                      1,729                   1,783
       営業雑経費
                                      2,051                   1,658
        通信費
                                       189                   181
        印刷費
                                       468                   468
        協会費
                                       46                   51
        諸会費
                                       15                   17
        その他営業雑経費                             1,331                    939
       営業費用計
                                     44,768                   43,147
      一般管理費
       給料
                                      5,948                   5,788
        役員報酬
                                       306                   317
        給料・手当
                                      4,281                   4,369
        賞与
                                       493                   409
        賞与引当金繰入額
                                       866                   692
                                432/527


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       福利厚生費
                                       867                   874
       交際費
                                       46                   66
       旅費交通費
                                       48                   95
       租税公課
                                       527                   476
       不動産賃借料
                                      1,300                   1,300
       退職給付費用
                                       408                   488
       役員退職慰労引当金繰入額
                                       10                   38
       固定資産減価償却費
                                       606                   625
                                      1,864                   2,193
       諸経費
       一般管理費計
                                     11,628                   11,946
      営業利益
                                     18,551                   15,310
                                                   （単位   :百万円）

                             前事業年度                    当事業年度

                        （自　   2021  年４月１日               （自　   2022  年４月１日
                        　至　   2022  年３月   31 日）          　至　   2023  年３月   31 日）
      営業外収益

       投資有価証券売却益
                                   327                      286
       有価証券償還益
                                    40                     150
       その他                             264                      171
       営業外収益計
                                   631                      608
      営業外費用
       投資有価証券売却損
                                    59                     244
       有価証券償還損
                                     0                      2
       その他                             34                      31
       営業外費用計
                                    93                     277
      経常利益
                                  19,089                      15,642
      特別損失
       関係会社整理損失
                                     -                     229
                                   331                      257
       投資有価証券評価損
       特別損失計
                                   331                      486
      税引前当期純利益
                                  18,757                      15,155
      法人税、住民税及び事業税
                                  5,950                      4,589
      法人税等調整額                              69                     248
      法人税等合計
                                  6,019                      4,838
      当期純利益
                                  12,738                      10,317
    (3)  【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　          2021  年４月１日       至　  2022  年３月    31 日）

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    当事業年度（自　          2022  年４月１日       至　  2023  年３月    31 日）











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項











    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法

      ( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法により計上しております。
      ( ２ ) その他有価証券

        市場価格のない株式等以外のもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                              却原価は
         移動平均法により算定）を採用しております。
        市場価格のない株式等

          移動平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

      ( １ ) 有形固定資産
        定額法によっております。
        なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
          建物　　　　　　　　            15 ～ 18 年
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          器具備品　　　　　　４～              20 年　
      ( ２ ) 無形固定資産
        定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
       （５年間）に基づく定額法によっております。　
    ３．引当金の計上基準

      ( １ ) 賞与引当金
       　役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( ２ ) 退職給付引当金
       　従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
       ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
       績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与                                                    及
       び上席参事      についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( ３ ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
       額を計上しております。
    ４．  収益及び費用の計上基準

       当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行
       義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
       当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っておりま
       す。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取りま
       す。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の運用期間に
       わたり収益を認識しております。
    （重要な会計上の見積り）

       該当事項はありません。
    （会計方針の変更に関する注記）

    （時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）
      「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                      31 号  2021  年６月    17 日。以下
     「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針
     第 27-  ２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来
     にわたって適用することといたしました。この変更による当事業年度の財務諸表に与える影響はありま
     せん。
      なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託
     に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第                                27-  ３項に従って、前事業年度に係るものに
     ついては記載しておりません。
    （貸借対照表関係）

    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                             前事業年度                   当事業年度
                           （ 2022  年３月    31 日 ）         （ 2023  年３月    31 日）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         建物                                              38 百万円
                                    37 百万円
         器具備品                          283  百万円                  296  百万円
    ※２　関係会社項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

        関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                           （ 2022  年３月    31 日 ）         （ 2023  年３月    31 日）
         未払金                         4,694   百万円                1,178   百万円
      ３  保証債務

       前事業年度（       2022  年３月    31 日）

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,900   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度（       2023  年３月    31 日）　　　　　　　　　　　　　　

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    2,112   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
    （株主資本等変動計算書関係）

      前事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
    ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当
                                      １株当たり
                    株式の種類        の総額（百万                   基準日       効力発生日
                                     配当額（円）
       決議
                              円）
       2021  年６月    22 日                                2021  年     2021  年
                    普通株式            9,388         3,599
       定時株主総会                                       ３月  31 日    ６月  23 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2022  年６月    23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①剰余金の配当の総額                   12,737    百万円
         ②配当の原資                    利益剰余金
         ③１株当たり配当額                      4,883   円
         ④基準日                  2022  年３月    31 日
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         ⑤効力発生日                  2022  年６月    24 日
      当事業年度（自　          2022  年４月１日　至　          2023  年３月    31 日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
    ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                           剰余金の配当の          １株当たり

                    株式の種類                           基準日       効力発生日
                           総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2022  年６月    23 日                                2022  年     2022  年
                    普通株式            12,737         4,883
       定時株主総会                                       ３月  31 日    ６月  24 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2023  年６月    26 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①剰余金の配当の総額                   10,316    百万円
         ②配当の原資                    利益剰余金
         ③１株当たり配当額                      3,955   円
         ④基準日                  2023  年３月    31 日
         ⑤効力発生日                  2023  年６月    27 日
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項
      （１）金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      （２）金融商品の内容及びそのリスク

         証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
        けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
        おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
        社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
        行っているものであります。
         未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主にグ
        ループ通算制度における通算親法人へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド
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        運用に関係する業務を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほ
        とんどが     1 年以内の支払期日であります。
      （３）    金融商品に係るリスク管理体制

       ①市場リスクの管理
        （ⅰ）為替変動リスクの管理
           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
          おります。
        （ⅱ）価格変動リスクの管理
           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
          おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
          行っております。
       ②信用リスクの管理
         発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
    ２．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。また、金融
      商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３つのレベルに
      分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当

                該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ

      れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
      す。
    前事業年度（       2022  年３月    31 日）

    （１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
                                                 （単位：百万円）
                                        貸借対照表計上額
                                 レベル１       レベル２       レベル３        合計
       有価証券及び投資有価証券                               66       －       －       66
                資産合計                     66       －       －       66
    当事業年度（       2023  年３月    31 日）

    （１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
                                                 （単位：百万円）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        貸借対照表計上額
                                レベル１       レベル２       レベル３        合計
       有価証券及び投資有価証券                              57     7,882        －     7,939
                資産合計                     57     7,882        －     7,939
    （２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で
      決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    有価証券及び投資有価証券

      　　株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
        しております。当社が保有している証券投資信託は基準価額を用いて評価しており、当該基準価額
        は活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２に分類しております。
    （注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ

        ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
                                        （単位：百万円）
               区分             前事業年度            当事業年度
       非上場株式等                           666             666
       子会社株式                          1,677             1,448
       関連会社株式                          2,027             2,027
    （有価証券関係）　

    １．子会社株式及び関連会社株式
      前事業年度（       2022  年３月    31 日）
       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,677   百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　                          2,027   百万
      円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
      当事業年度（       2023  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,448   百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　                          2,027   百万
      円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ２．その他有価証券

      前事業年度（       2022  年３月    31 日）
                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）            （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
                                66             55           11
       （１）株式
                              6,755             4,917           1,838
       （２）その他
             小計                 6,822             4,972           1,850
                                440/527


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       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
                              3,753             4,208           △ 454
          その他
             小計                 3,753             4,208           △ 454
             合計                 10,575             9,180           1,395
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がないことから、上表の
         「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度（       2023  年３月    31 日）

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）            （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                         57             55            1
       （２）その他                        5,084             3,923           1,161
             小計                 5,141             3,978           1,163
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    2,798             3,190           △392
             小計                 2,798             3,190           △392
             合計                 7,939             7,168           △771
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がないことから、上表の
         「その他有価証券」には含めておりません。
    ３．売却したその他有価証券

      前事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）
                          売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                        （百万円）             （百万円）            （百万円）
       （１）株式                          -             -            -
       （２）その他
                              1,719              327            59
           証券投資信託
            合計                  1,719              327            59
      当事業年度（自　          2022  年４月１日　至　          2023  年３月    31 日）

                          売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                        （百万円）             （百万円）            （百万円）
       （１）株式                          -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                   2,359              296            244
            合計                  2,359              296            244
    ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            証券投資信託について            331  百万円の減損処理を行っております。
       当事業年度において、証券投資信託について                        257  百万円、関係会社株式について                 229  百万円の減損処理
      を行っております。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要
                                441/527


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
    ２．確定給付制度

      ( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                                前事業年度                 当事業年度
                            （自　    2021  年４月１日           （自　    2022  年４月１日
                             至　  2022  年３月    31 日）       至　  2023  年３月    31 日）
       退職給付債務の期首残高                             2,452   百万円           2,399   百万円
                                                   150
       　勤務費用                              152
                                                  △  322
                                   △  303
       　退職給付の支払額
       　その他                               98               48
       退職給付債務の期末残高                             2,399               2,276
      ( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                               前事業年度                  当事業年度
                           （自　    2021  年４月１日            （自　    2022  年４月１日
                            至　  2022  年３月    31 日）        至　  2023  年３月    31 日）
       非積立型制度の退職給付債務                          2,399   百万円              2,276   百万円
       貸借対照表に計上された負債と
                                2,399                 2,276
       資産の純額
       退職給付引当金                          2,399                 2,276
       貸借対照表に計上された負債と
                                2,399                 2,276
       資産の純額
      ( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                               前事業年度                当事業年度
                           （自　    2021  年４月１日           （自　    2022  年４月１日
                            至　  2022  年３月    31 日）        至　  202  3 年３月    31 日）
       勤務費用                          152  百万円               150  百万円
       その他                           67                 153
       確定給付制度に係る退職給付費用                          219                 303
    　（注）その他には、臨時に支払った割増退職金等を含んでおります。
    ３．確定拠出制度　

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          189  百万円、当事業年度           184  百万円であります。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳　　　　　
                                                  （単位：百万円）
                                442/527


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                                前事業年度                 当事業年度
                              （ 2022  年３月    31 日）        （ 2023  年３月    31 日）
       繰延税金資産
                                        734
        退職給付引当金
                                                          697
                                        227
        賞与引当金                                                  182
                                        144
       　投資有価証券評価損                                                   177
                                         －
       　関係会社株式評価損                                                   155
                                        213
        未払事業税
                                                          114
                                         94
        出資金評価損                                                  94
                                        111
       　システム関連費用                                                    68
                                        437
        その他
                                                          309
                                       1,963
       繰延税金資産小計　                                                  1,799
       　評価性引当額                                △  356
                                                        △  459
                                       1,607
       繰延税金資産合計
                                                         1,339
       繰延税金負債
        その他有価証券評価差額金                               △  562
                                                        △  356
       　連結法人間取引（譲渡益）                                △  159
                                                        △  159
                                       △  722
       繰延税金負債合計                                                 △  515
                                        885
       繰延税金資産の純額                                                   824
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度（       2022  年３月    31 日）
        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
       当事業年度（       2023  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
    ３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

       当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用
      する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第                                   42  号  2021  年８月    12 日）に従って、
      法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っておりま
      す。
    （収益認識関係）

      （１）    顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        当社は、証券投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、証券投資
       信託に関する運用に係る業務が                 69,845    百万円、その他        559  百万円であります。
      （２）    収益を理解するための基礎となる情報

        （重要な会計方針）           の４．    収益及び費用の計上基準             に記載のとおりであります。
                                443/527


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      （３）    顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並び

       に当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益
       の金額及び時期に関する情報
        重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    ［ 関連情報     ］

    １ . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
    ２ . 地域ごとの情報

    （１）営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 ％を超えるため、記
       載を省略しております。
    （２）有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 ％を超えるため、
       記載を省略しております。
    ３ . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度（自　          2022  年４月１日　至　          2023  年３月    31 日）

       該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]


       該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

                                444/527


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （ア）    財務諸表提出会社の親会社
    前事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）
                           議決権等
                                  関係内容
                  資本金また      事業    の所有                   取引金額         期末残高
         会社等の                                取引の内
     属性         住所    は出資金      の内   (被所有   )                 (百万    科目     (百万
         名称　                                 容
                                役員の    事業上
                  (百万円   )   容    割合                   円 )         円 )
                                兼任等    の関係
                            （％）
                                                    関係会
                                         資金の貸           社短期
                                                19,000
              東京          証券                                 24,900
         ㈱大和証                                付           貸付金
                            被所有
     親会         都千          持株             経営管
         券グルー           247,397             あり
     社         代田          会社             理
                             100.0
         プ本社                                           受取利
                                         利息の受
              区          業
                                                  0  息関係        0
                                         取（注）
                                                    会社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    ( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内としております。な
       お、担保は受け入れておりません。
    当事業年度（自　          2022  年４月１日　至　          2023  年３月    31 日）

                           議決権等
                                  関係内容
                  資本金また      事業    の所有                   取引金額         期末残高
         会社等の                                取引の内
     属性         住所    は出資金      の内   (被所有   )                 (百万    科目     (百万
         名称　                                 容
                                役員の    事業上
                  (百万円   )   容    割合                   円 )         円 )
                                兼任等    の関係
                            （％）
                                                    関係会
                                         資金の貸           社短期
                                                17,100
              東京          証券                                 22,100
         ㈱大和証                                付           貸付金
                            被所有
     親会         都千          持株             経営管
         券グルー           247,397             あり
     社         代田          会社             理
                             100.0
         プ本社                                           受取利
                                         利息の受
              区          業
                                                  0  息関係        0
                                         取（注）
                                                    会社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    ( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内としております。な
       お、担保は受け入れておりません。
    （イ）    財務諸表提出会社の子会社

    前事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）
                             議決権等の
                     資本金又
         会社等の               事業の    所有  (被所    関連当事者           取引金額           期末残高
      種類           所在地    は出資金                   取引の内容            科目
         名称               内容    有 )割合     との関係           （百万円）           （百万円）
                    （百万円）
                             （％）
         Daiwa   Asset
                         金融商
                                        債務保証
                             所有
         Management
                                                           －
                                               1,900        －
     子会社           Singapore       133  品取引          経営管理
                             直接  100.0          （注）
         (Singapore)
                         業
         Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

                                445/527


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
       MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
       に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    当事業年度（自　          2022  年４月１日　至　          2023  年３月    31 日）

                             議決権等の
                     資本金又
         会社等の               事業の    所有  (被所    関連当事者           取引金額           期末残高
      種類           所在地    は出資金                   取引の内容            科目
         名称               内容    有 )割合     との関係           （百万円）           （百万円）
                    （百万円）
                             （％）
         Daiwa   Asset
                         金融商
                                        債務保証
                             所有
         Management
                                                           －
                                               2,112        －
     子会社           Singapore       133  品取引          経営管理
                             直接  100.0          （注）
         (Singapore)
                         業
         Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
       MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
       に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    （ウ）    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

      前事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）
                             議決権等
                  資本金又は
         会社等の                                     取引金額          期末残高
                        事業の内          関連当事者
                             の所有   (被
                   出資金
     属性         所在地                          取引の内容            科目
                          容         との関係
          名称                   所有  )割合               (百万円   )       (百万円   )
                   (百万円   )
                              （％）
                                        証券投資信
                                  証券投資信
                                        託の代行手           未払手数
     同一の                             託受益証券             15,348           3,028
              東京都
                                        数料（注           料
     親会社    大和証券               金融商品          の募集販売
                    100,000           -         2）
              千代田
     をもつ    ㈱               取引業
              区                          不動産の
     会社                             本社ビルの                 長期差入
                                                1,062
                                        賃借料                  1,054
                                  管理                 保証金
                                        （注  3）
     同一の
                                  ソフト      ソフト
              東京都
     親会社    ㈱大和総               情報サー
                                        ウェアの
                                  ウェアの
                     3,898          -                 1,065   未払費用        91
     をもつ    研               ビス業
              江東区                    開発・保      購入・保
     会社
                                        守 （注  4）
                                  守
    取引条件及び取引条件の決定方針等
      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

         す。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託

         報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
         託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。

      ( 注４  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

         おります。
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      当事業年度（自　          2022  年４月１日　至　          2023  年３月    31 日）
                             議決権等
                   資本金又は
         会社等の                                    取引金額          期末残高
                         事業の内          関連当事者      取引の内
                             の所有   (被
                    出資金
      属性         所在地                                     科目
                          容         との関係       容
          名称                   所有  )割合               (百万円   )       (百万円   )
                   (百万円   )
                              （％）
                                        証券投資
                                  証券投資信
                                        信託の代           未払手数
     同一の                             託受益証券             13,072           2,663
              東京都
                                        行手数料           料
     親会社    大和証券               金融商品          の募集販売
                    100,000           -         （注  2）
              千代田
     をもつ    ㈱               取引業
              区                          不動産の
     会社                             本社ビルの                 長期差入
                                                1,062
                                        賃借料                  1,054
                                  管理                 保証金
                                        （注  3）
                                        ソフト
     同一の
                                  ソフト
                                        ウェアの
              東京都
     親会社    ㈱大和総               情報サー
                                  ウェアの
                                        購入・保
                     3,898          -                  883   未払費用        81
     をもつ    研               ビス業
              江東区                    開発・保
                                        守
     会社
                                  守
                                        （注  4）
    取引条件及び取引条件の決定方針等
      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

         す。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託

         報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
         託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。

      ( 注４  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

         おります。
    ２ . 親会社に関する注記

       株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                前事業年度                           当事業年度

             （自　    2021  年４月１日                     （自　    2022  年４月１日
              至　  2022  年３月    31 日）                 至　  2023  年３月    31 日）
       １株当たり純資産額　　　　                16,078.50     円      １株当たり純資産額　　　　                14,983.42     円
       １株当たり当期純利益　　                4,883.43     円      １株当たり当期純利益　　　                3,955.35     円
       ( 注１  ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
          りません。
       ( 注２  ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                               前事業年度                 当事業年度

                           （自　    2021  年４月１日            （自　    2022  年４月１日
                            至　  2022  年３月    31 日）        至　  2023  年３月    31 日）
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      当期純利益（百万円）                              12,738                 10,317
      普通株式の期中平均株式数（株）                            2,608,525                 2,608,525

    （重要な後発事象）

    該当事項はありません。
      中間財務諸表

     ( １ ) 中間貸借対照表
                                          （単位   : 百万円）
                                    当中間会計期間

                                   （ 2023  年９月   30 日）
      資産の部

       流動資産
        現金・預金                                 2,879

        有価証券                                  110
        未収委託者報酬                                 14,148
        関係会社短期貸付金                                 17,800
                                          629
        その他
        流動資産合計                                 35,568
       固定資産
        有形固定資産                        ※１          184

        無形固定資産
         ソフトウエア                                1,009
                                          203
         その他
         無形固定資産合計                                1,213
        投資その他の資産
         投資有価証券                                8,477
         関係会社株式                                3,475
         繰延税金資産                                 628
                                         1,216
         その他
         投資その他の資産合計                               13,797
        固定資産合計                                 15,196
       資産合計                                  50,764
                                          （単位   : 百万円）


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                                    当中間会計期間

                                   （ 2023  年９月   30 日）
      負債の部

       流動負債
        未払金                                 5,255
        未払費用                                 4,567
        未払法人税等                                 2,453
        賞与引当金                                  727
        その他                                  725
                                ※２
        流動負債合計
                                        13,864
       固定負債
        退職給付引当金                                 2,228
        役員退職慰労引当金                                   58
        固定負債合計
                                         2,287
       負債合計
                                        16,152
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                 15,174
        資本剰余金
         資本準備金                               11,495
         資本剰余金合計
                                        11,495
      　　利益剰余金
         利益準備金                                 374
         その他利益剰余金
         　繰越利益剰余金                                6,594
         利益剰余金合計
                                         6,968
        株主資本合計
                                        33,638
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                  973
      　　評価・換算差額等合計
                                          973
       純資産合計
                                        34,612
      負債・純資産合計
                                        50,764
       ( ２ ) 中間損益計算書

                                                 （単位   : 百万円）
                                           当中間会計期間
                                          （自　   2023  年４月１日
                                           至　  2023  年９月   30 日）
         営業収益

          委託者報酬                                      36,557

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                                                  322
          その他営業収益
           営業収益合計                                     36,879

         営業費用

          支払手数料                                      15,250

                                                 7,380

          その他営業費用
           営業費用合計                                     22,631

                                         ※１        6,087

         一般管理費
                                                   8,160

         営業利益
         営業外収益                                ※２         128

                                         ※３         116

         営業外費用
         経常利益                                        8,172

         特別利益                                          －

                                         ※４         258

         特別損失
         税引前中間純利益                                        7,914

                                                 2,505

         法人税、住民税及び事業税
                                                    2

         法人税等調整額
         中間純利益                                        5,405

       ( ３ ) 中間株主資本等変動計算書


       当中間会計期間（自　            2023  年４月１日       至　  2023  年９月    30 日 ）

                                                    （単位：百万円）
                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                               合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      11,505       11,879         38,549
     当中間期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 10,316      △ 10,316        △ 10,316
       中間純利益              -       -       -     5,405       5,405         5,405
       株主資本以外の
       項目の当中間期              -       -       -       -       -         -
       変動額（純額）
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     当中間期変動額
                      -       -       -    △ 4,910      △ 4,910        △ 4,910
     合計
     当中間期末残高              15,174       11,495         374      6,594       6,594        33,638
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                534       534      39,084
     当中間期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 10,316
       中間純利益              -       -     5,405
       株主資本以外の
       項目の当中間期             438       438       438
       変動額（純額）
     当中間期変動額
                     438       438     △ 4,472
     合計
     当中間期末残高                973       973      34,612
    注記事項

    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法

      （１）子会社及び関連会社株式
         移動平均法による原価法により計上しております。
      （２）その他有価証券

         市場価格のない株式等以外のもの
          中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
         価は移動平均法により算定）を採用しております。
         市場価格のない株式等

          移動平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

      （１）有形固定資産
         定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物　　　　　　          10 ～ 18 年
           器具備品　　　　４～            20 年
      （２）無形固定資産

         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
        間（５年間）に基づく定額法によっております。
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    ３．引当金の計上基準

      （１）賞与引当金
         役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
        ております。
      （２）退職給付引当金

         従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
        ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
        び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
        参与及び上席参事についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上してお
        ります。
      （３）役員退職慰労引当金

         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
        支給額を計上しております。
    ４．収益及び費用の計上基準

          当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該
        履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
          当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っており
        ます。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け
        取ります。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の
        運用期間にわたり収益を認識しております。
    ５．  グループ通算制度の適用

          当社は、株式会社大和証券グループ本社を通算親会社とするグループ通算制度を適用しており
        ます。
     （中間貸借対照表関係）

    ※１　    減価償却累計額

                                      当中間会計期間
                                    （ 2023  年９月    30 日現在）
         有形固定資産                                    340  百万円
    ※２　消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
       他」に含めて表示しております。
      ３　  保証債務

       当中間会計期間（          2023  年９月    30 日現在）
        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    2,299   百万円    に対して保証を行ってお
       ります。
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      （中間損益計算書関係）
    ※１　    減価償却実施額

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2023  年４月    １日
                                      至　  2023  年９月    30 日）
         有形固定資産                                        10 百万円
         無形固定資産                                       230  百万円
    ※２　    営業外収益の主要項目

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2023  年４月    １日
                                      至　  2023  年９月    30 日）
         投資有価証券売却益                                        35 百万円
         有価証券償還益                                        32 百万円
         雑収入                                        32 百万円
         受取配当金                                        25 百万円
    ※３　    営業外費用の主要項目

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2023  年４月    １日
                                      至　  2023  年９月    30 日）
         有価証券償還損                                       103  百万円
    ※４　特別損失        の項目

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2023  年４月    １日
                                      至　  2023  年９月    30 日）
         ソフトウェア除却損                                       153  百万円
         投資有価証券評価損                                       104  百万円
    （中間株主資本等変動計算書関係                  )

    当中間会計期間（自　            2023  年４月１日　至　          2023  年９月    30 日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千株）

               当事業年度期首            当中間会計期間            当中間会計期間           当中間会計期間末

                 株式数           増加株式数            減少株式数             株式数
     発行済株式

     　普通株式                2,608              －            －          2,608
       合計              2,608              －            －          2,608
    ２．配当に関する事項

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       配当金支払額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                 １株当たり
                       配当金の総額
        決議       株式の種類                  配当額         基準日         効力発生日
                        （百万円）
                                  （円）
     2023  年６月    26 日                            2023  年        2023  年
                普通株式           10,316         3,955
     定時株主総会                                   ３月  31 日       ６月  27 日
    （金融商品関係）

    当中間会計期間（          2023  年９月    30 日）
    金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりで

      あります。また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じ
      て、以下３つのレベルに分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ

      れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
      す。
    （１）時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                                 （単位：百万円）
                                       中間貸借対照表計上額
                                レベル１       レベル２       レベル３        合計
       有価証券及び投資有価証券                              111      7,809        －     7,921
                資産合計                    111      7,809        －     7,921
    （２）時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で決済され
      るため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    有価証券及び投資有価証券

      　　株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
        しております。当社が保有している                   証券  投資信託は基準価額を用いて評価しており、当該基準価額
        は活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２に分類しております。
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    （注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価

        のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
                            （単位：百万円）

               区分             当中間会計期間
       非上場株式                            666
       子会社株式                           1,448
       関連会社株式                           2,027
    （有価証券関係）

    当中間会計期間（          2023  年９月    30 日）
      １．子会社株式及び関連会社株式
         子会社株式（中間貸借対照表計上額　                     1,448   百万円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上
        額　  2,027   百万円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
      ２．その他有価証券

                          中間貸借対照表             取得原価             差額
                          計上額（百万円）             （百万円）           （百万円）
       中間貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                          111            55           56
       （２）その他                         5,511           3,839           1,672
              小計                  5,623           3, 894          1,728

       中間貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
         その他                        2,297           2,623           △ 325
              小計                  2,297           2,623           △ 325

              合計                  7,921           6,518           1,403

       （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額　                        666  百万円）については、市場価格がないことから、上
        表の「その他有価証券」には含めておりません。
    （収益認識関係）

      （１）    顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        当社は、     証券  投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、                                         証券  投資
       信託に関する運用に係る業務が                 36,557    百万円、その他        322  百万円であります。
      （２）    収益を理解するための基礎となる情報

        （重要な会計方針）           の４．    収益及び費用の計上基準             に記載のとおりであります。
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      （３）    顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並び
       に当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込ま
       れる収益の金額及び時期に関する情報
        重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

     当中間会計期間（自　            2023  年４月１日　至　          2023  年９月    30 日）
       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    ［関連情報］

     当中間会計期間（自　            2023  年４月１日　至　          2023  年９月    30 日）
     １ . サービスごとの情報
        単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の                                  90 ％を超えるため、記載を省略し
       ております。
     ２ . 地域ごとの情報

      （１）営業収益
        内国籍    証券  投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営                                 業収益の     90 ％を超えるた
       め、記載を省略しております。
      （２）有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の                                            90 ％を超えるた
       め、記載を省略しております。
     ３ . 主要な顧客ごとの情報

        営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の                          10 ％以上を占める相手先がないため、記載はあり
       ません。
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     当中間会計期間（自　            2023  年４月１日　至　          2023  年９月    30 日）
       該当事項はありません。
    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     当中間会計期間（自　            2023  年４月１日　至　          2023  年９月    30 日）
       該当事項はありません。
    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     当中間会計期間（自　            2023  年４月１日　至　          2023  年９月    30 日）
       該当事項はありません。
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       （ １ 株当たり情報）
                          当中間会計期間
                        （自　    2023  年４月１日
                         至　  2023  年９月    30 日）
          １株当たり純資産額                                   13,268.89     円
          １ 株当たり中間純利益                                  2,072.34     円
     （注１）     潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
          記載しておりません。
     （注２）     １株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                          当中間会計期間

                        （自　    2023  年４月１日
                         至　  2023  年９月    30 日）
          中間純利益      ( 百万円    )                            5,405
          普通株式に係る中間純利益              ( 百万円    )                    5,405
          普通株主に帰属しない金額              ( 百万円    )                     －
          普通株式の期中平均株式数              ( 株 )                    2,608,525
    （重要な後発事象）

       該当事項はありません。

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                        ４【利害関係人との取引制限】

    　委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

    為が禁止されています。
    ① 　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
      ( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
      ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                           ) 。
    ② 　運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                                         ( 投資者の保護に欠け、若
      しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
      定めるものを除きます。             ) 。
    ③ 　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
      等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
      関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下                                               ④⑤  において同
      じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
      取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
      下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
    ④ 　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
      用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    ⑤ 　上記    ③④  に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
      保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
      して内閣府令で定める行為。
                            ５　【その他】

    ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

      　提出日前      1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に
       該当する事実はありません。
    ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

      　訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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                       第２【その他の関係法人の概況】

                      １【名称、資本金の額及び事業の内容】

               ① 　名　称            ② 　資本金の額            ③ 　事業の内容          ④ 　備考

                           (2023   年 03 月末日現在      )
     受託会社        三井住友信託銀行株式                    342,037    百万円       （注  6 ）
            会社
     再信託受託会        株式会社日本カスト                     51,000    百万円       （注  6 ）
     社        ディ銀行
     販売会社        大和証券株式会社                    100,000    百万円       （注  1 ）
     投資顧問会社        株式会社　大和ファン                       450  百万円
            ド・コンサルティング
            コーヘン＆スティアー                      558  千米ﾄﾞﾙ
            ズ・キャピタル・マネ              （ 2023  年 06 月 30 日現在）
            ジメント・インク
    （注  1 ）金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
    （注  2 ）主として中小企業向け融資業を営んでいます。
    （注  3 ）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
    （注  4 ）全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
        給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
    （注  5 ）協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
    （注  6 ）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
        業務を営んでいます。
    （注  7 ）信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
    （注  8 ）保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
    （注  9 ）保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
    （注  10 ）全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
        の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
        す。
    （注  11 ）労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
    （注  12 ）農業協同組合法に基づき信用事業等を営んでいます。
                          ２【関係業務の概要】

       受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の

      計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認
      められる外国の金融機関が行なう場合があります。
       再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部（信託財産の管理等）を行ない
      ます。
       販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部
      解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
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      　受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の
      計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに十分な能力を有すると認
      められる外国の金融機関が行なう場合があります。
       再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部（信託財産の管理等）を行ない
      ます。
      　販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部
      解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
      　株式会社　大和ファンド・コンサルティング（投資顧問会社）は、「                                       FW コモディティセレクト」、
      「 FW  J-REIT    セレクト」および「           FW 外国  REIT  セレクト」を除く各ファンドについて、委託会社に対し
      て、信託財産の運用に関する投資助言を行ないます。
      　コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク（投資顧問会社）は、委託会社から権
      限の委託を受けて、「ダイワ・海外ＲＥＩＴ・マザーファンド」における外貨建資産の運用の指図を行
      ないます。
                            ３【資本関係】

    該当事項はありません。

                            第３【その他】

    (1)  目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

    ・金融商品取引法（昭和             23 年法律第     25 号）第    13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあり
      ます。
    ・目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
      書）」という名称を用いることがあります。
    ・委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
    ・詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
      ① 委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
      ② 請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
    ・使用開始日を記載することがあります。
    ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
      ① 届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
      ② 届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
    ・次の事項を記載することがあります。
      ① 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
      ② 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨
       の記録をしておくべきである旨
      ③ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
    ・委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
    ・ファンドの形態等を記載することがあります。
    ・図案を採用することがあります。
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    ・ファンドの管理番号等を記載することがあります。
    ・委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該アド
      レスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
    ・ UD  FONT   マークおよび説明文を記載することがあります。
      ① 　金融商品取引法（昭和             23 年法律第     25 号）第    13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することが
       あります。
      ② 　目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
       書）」という名称を用いることがあります。
      ③ 　委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
      ④ 　詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
      　・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
       ・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
      ⑤ 　使用開始日を記載することがあります。
      ⑥ 　届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
       ・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
      　・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
      ⑦ 　次の事項を記載することがあります。
      　・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその
        旨の記録をしておくべきである旨
      　・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
      ⑧ 　委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
      ⑨ 　ファンドの形態等を記載することがあります。
      ⑩ 　図案を採用することがあります。
      ⑪ 　ファンドの管理番号等を記載することがあります。
      ⑫ 　委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該
       アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
      ⑬  UD  FONT   マークおよび説明文を記載することがあります。
    (2)  当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
    (3)  交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
    (4)  請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2023  年５月    26 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                       　指定有限責任社員

                                     公認会計士         間瀬　友未　　　
                        業務執行社員
                       　指定有限責任社員
                                     公認会計士         深井　康治　　　
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の                                         2022  年４月１日から         2023  年
    ３月   31 日までの第      64 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
    算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の                            2023  年３月    31 日現在の財政状態及び同日をもって終
    了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、            監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
    監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな

    る作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                463/527


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         以　上

    (注 )１ .　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
    (注 )２ . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                     2023   年 8 月 4 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           秋山　範之
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ                                日本株式セレクトの           2022  年 6 月 16 日から    2023
    年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
    に附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワファンドラップ                   日本株式セレクトの           2023   年 6 月 15 日現在の信託財産の状態及び同日
    をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
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    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                467/527













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                                                     2023   年 8 月 4 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           秋山　範之
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ                                日本債券セレクトの           2022  年 6 月 16 日から    2023
    年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
    に附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワファンドラップ                   日本債券セレクトの           2023   年 6 月 15 日現在の信託財産の状態及び同日
    をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           秋山　範之
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ                                外国株式セレクトの           2022  年 6 月 16 日から    2023
    年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
    に附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワファンドラップ                   外国株式セレクトの           2023   年 6 月 15 日現在の信託財産の状態及び同日
    をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

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                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ                                 外国株式セレクト           エマージングプラスの
    2022   年 6 月 16 日から    2023   年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余
    金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワファンドラップ                    外国株式セレクト           エマージングプラスの             2023   年 6 月 15 日現在の信
    託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
    示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書

                                                     2023   年 8 月 4 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           秋山　範之
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ                                外国債券セレクトの           2022  年 6 月 16 日から    2023
    年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
    に附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワファンドラップ                   外国債券セレクトの           2023   年 6 月 15 日現在の信託財産の状態及び同日
    をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
                                477/527


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
                                478/527


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                     2023   年 8 月 4 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           秋山　範之
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ                                 外国債券セレクト           エマージングプラスの
    2022   年 6 月 16 日から    2023   年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余
    金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワファンドラップ                    外国債券セレクト           エマージングプラスの             2023   年 6 月 15 日現在の信
    託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
    示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
                                480/527


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                482/527













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                          独立監査人の監査報告書

                                                     2023   年 8 月 4 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           秋山　範之
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ                                J-REIT    セレクトの      2022   年 6 月 16 日から    2023  年
    6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
    附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワファンドラップ                   J-REIT    セレクトの      2023  年 6 月 15 日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
                                483/527


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書

                                                     2023   年 8 月 4 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           秋山　範之
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ                                外国   REIT  セレクトの      2022  年 6 月 16 日から    2023
    年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
    に附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワファンドラップ                   外国  REIT   セレクトの      2023   年 6 月 15 日現在の信託財産の状態及び同日
    をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                488/527













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                          独立監査人の監査報告書

                                                     2023   年 8 月 4 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           秋山　範之
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ                                コモディティセレクトの              2022   年 6 月 16 日から
    2023   年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
    並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワファンドラップ                   コモディティセレクトの              2023  年 6 月 15 日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
    認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
                                490/527


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    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                491/527













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                                                     2023   年 8 月 4 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

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                                      公認会計士           秋山　範之
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ                                ヘッジファンドセレクトの               2022   年 6 月 16 日か
    ら 2023   年 6 月 15 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
    表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワファンドラップ                   ヘッジファンドセレクトの               2023  年 6 月 15 日現在の信託財産の状態及
    び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
    と認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書

                                                    2023  年 11 月 27 日
    大和アセットマネジメント               株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                       　指定有限責任社員

                                     公認会計士         間瀬　友未　　　
                        業務執行社員
                       　指定有限責任社員
                                     公認会計士         渡部　啓太　　　
                        業務執行社員
    中間監査意見


      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の                                         2023  年４月１日から         2024  年
    ３月   31 日までの第      65 期事業年度の中間会計期間（                2023  年４月１日から         2023   年９月    30 日まで）に係る中
    間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
    方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の                                   2023   年９月    30 日現在の財政状態及び同
    日をもって終了する中間会計期間（                    2023   年４月１日から         2023  年９月    30 日まで）の経営成績に関する有
    用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
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      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
      なる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

    施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
    求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    (注 )１ .　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
    (注 )２ . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書

                                                     2024   年 2 月 9 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           秋山　範之
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ                                日本株式セレクトの           2023  年 6 月 16 日から    2023
    年 12 月 15 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計
    算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、ダイワファンドラップ                           日本株式セレクトの           2023   年 12 月 15 日現在の信託財産
    の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（                            2023   年 6 月 16 日から    2023   年 12 月 15 日まで）の損益の
    状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
                                498/527


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                499/527


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
                                500/527


















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書

                                                     2024   年 2 月 9 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           秋山　範之
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ                                日本債券セレクトの           2023  年 6 月 16 日から    2023
    年 12 月 15 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計
    算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、ダイワファンドラップ                           日本債券セレクトの           2023   年 12 月 15 日現在の信託財産
    の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（                            2023   年 6 月 16 日から    2023   年 12 月 15 日まで）の損益の
    状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
                                501/527


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    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                502/527


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
                                503/527


















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書

                                                     2024   年 2 月 9 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           秋山　範之
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ                                外国株式セレクトの           2023  年 6 月 16 日から    2023
    年 12 月 15 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計
    算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、ダイワファンドラップ                           外国株式セレクトの           2023   年 12 月 15 日現在の信託財産
    の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（                            2023   年 6 月 16 日から    2023   年 12 月 15 日まで）の損益の
    状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
                                504/527


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                505/527


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
                                506/527


















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書

                                                     2024   年 2 月 9 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           秋山　範之
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ                                 外国株式セレクト           エマージングプラスの
    2023   年 6 月 16 日から    2023   年 12 月 15 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照
    表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、ダイワファンドラップ                           外国株式セレクト           エマージングプラスの            2023   年 12 月
    15 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（                                      2023   年 6 月 16 日から    2023   年 12 月
    15 日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
                                507/527


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                508/527


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
                                509/527


















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書

                                                     2024   年 2 月 9 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           秋山　範之
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ                                外国債券セレクトの           2023  年 6 月 16 日から    2023
    年 12 月 15 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計
    算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、ダイワファンドラップ                           外国債券セレクトの           2023   年 12 月 15 日現在の信託財産
    の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（                            2023   年 6 月 16 日から    2023   年 12 月 15 日まで）の損益の
    状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
                                510/527


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                511/527


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
                                512/527


















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                        独立監査人の中間監査報告書

                                                     2024   年 2 月 9 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
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                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           秋山　範之
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ                                 外国債券セレクト           エマージングプラスの
    2023   年 6 月 16 日から    2023   年 12 月 15 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照
    表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、ダイワファンドラップ                           外国債券セレクト           エマージングプラスの            2023   年 12 月
    15 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（                                      2023   年 6 月 16 日から    2023   年 12 月
    15 日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
                                513/527


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                514/527


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
                                515/527


















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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書

                                                     2024   年 2 月 9 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           秋山　範之
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ                                J-REIT    セレクトの      2023   年 6 月 16 日から    2023  年
    12 月 15 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算
    書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、ダイワファンドラップ                           J-REIT    セレクトの      2023   年 12 月 15 日現在の信託財産の
    状態及び同日をもって終了する中間計算期間（                           2023   年 6 月 16 日から    2023   年 12 月 15 日まで）の損益の状
    況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
                                518/527


















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書

                                                     2024   年 2 月 9 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           秋山　範之
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ                                外国   REIT  セレクトの      2023  年 6 月 16 日から    2023
    年 12 月 15 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計
    算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、ダイワファンドラップ                           外国   REIT   セレクトの      2023   年 12 月 15 日現在の信託財産
    の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（                            2023   年 6 月 16 日から    2023   年 12 月 15 日まで）の損益の
    状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
                                519/527


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                520/527


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
                                521/527


















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書

                                                     2024   年 2 月 9 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           秋山　範之
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ                                コモディティセレクトの              2023   年 6 月 16 日から
    2023   年 12 月 15 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余
    金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、ダイワファンドラップ                           コモディティセレクトの              2023   年 12 月 15 日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（                              2023   年 6 月 16 日から    2023   年 12 月 15 日まで）の損
    益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
                                522/527


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                523/527


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
                                524/527


















                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書

                                                     2024   年 2 月 9 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           秋山　範之
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワファンドラップ                                ヘッジファンドセレクトの               2023   年 6 月 16 日か
    ら 2023  年 12 月 15 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰
    余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、ダイワファンドラップ                           ヘッジファンドセレクトの               2023   年 12 月 15 日現在の信
    託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（                                2023   年 6 月 16 日から    2023   年 12 月 15 日まで）の
    損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
                                525/527


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
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                                                         以　上

    (注 )１．　上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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