ニッセイアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
      【提出書類】                  有価証券届出書

      【提出先】                  関東財務局長殿

      【提出日】                  2024年2月20日        提出

      【発行者名】                  ニッセイアセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                  代表取締役社長　　大関　洋

      【本店の所在の場所】                  東京都千代田区丸の内一丁目６番６号

      【事務連絡者氏名】                  投資信託企画部　　茶木　健

                        ０３－５５３３－４６０８

      【電話番号】
      【届出の対象とした募集（売

                        ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債
       出）内国投資信託受益証券に
                        券）
       係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集内国投
                        継続募集額　上限１兆円
       資信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                  該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】
      （１）【ファンドの名称】

          ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券）
          上記ファンドの愛称として「ファンドパック日本」ということがあります。
          （以下「ファンド」または「ベビーファンド」ということがあります）
      （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①　契約型の追加型証券投資信託振替受益権です。
           ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、後記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関お
         よび当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、
         振替機関を含め、「振替機関等」といいます）の振替口座簿に記載または記録されることによ
         り定まります（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
         といいます）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示す
         る受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
        ②　委託会社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）の依頼により信用格付業者から提供さ
         れもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供され
         る予定の信用格付はありません。
      （３）【発行（売出）価額の総額】

          １兆円を上限とします。
      （４）【発行（売出）価格】

          取得申込受付日の基準価額です。                  基準価額は日々変動します。なお、便宜上１万口当りに換算
        した価額で表示されます。
          基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として計
        算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
          なお、委託会社へは後記「（８）申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
      （５）【申込手数料】

          ありません。
      （６）【申込単位】

          販売会社が定める単位とします。
          申込単位につきましては、販売会社にお問合せください。
          なお、販売会社につきましては、後記「（８）申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
      （７）【申込期間】

          継続申込期間：2024年2月21日から2024年8月20日まで
          ○　継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
      （８）【申込取扱場所】

          申込取扱場所につきましては、以下にお問合せください。
          ニッセイアセットマネジメント株式会社
           コールセンター　０１２０-７６２-５０６
           （9:00～17:00　土日祝日・年末年始を除く）
           ホームページ　　https://www.nam.co.jp/
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      （９）【払込期日】
          取得申込者は、各販売会社が定める期日（詳しくは販売会社にお問合せください）までに、申
        込代金を各販売会社に支払うものとします。
          各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に各々の販売会社より、委託会社の
        指定する口座を経由して、追加信託金として受託会社の指定するファンド口座（受託会社が再信
        託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座）に払込まれます。
      （１０）【払込取扱場所】

          払込取扱場所は申込取扱場所と同じです。以下にお問合せください。
          ニッセイアセットマネジメント株式会社
           コールセンター　０１２０-７６２-５０６
           （9:00～17:00　土日祝日・年末年始を除く）
           ホームページ　　https://www.nam.co.jp/
      （１１）【振替機関に関する事項】

          振替機関は下記の通りです。
           株式会社証券保管振替機構
      （１２）【その他】

          該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

      （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

        ①　基本方針

           ファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とし
         ます。
        ②　運用の形態

           ファンドは「ファミリーファンド方式」で運用を行います。
           ファミリーファンド方式とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金
         をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
        ＜イメージ図＞
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        ③　ファンドの特色
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         　　資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。







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        ④　信託金の上限
           5,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができま
         す。
        ⑤　ファンドの分類

           追加型投信／国内／資産複合／インデックス型に属します。
           ○　課税上は株式投資信託として取扱われます。
           ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです（該当区分を網掛け表示していま

         す）。
           商品分類表

                                    投資対象資産
              単位型・追加型            投資対象地域                        補足分類
                                    （収益の源泉）
                                      株　　式
                          国　　内
                                      債　　券
               単　位　型                                インデックス型
                                     不動産投信
                          海　　外
                                     その他資産
               追　加　型                                  特　殊　型
                                     （　　　）
                          内　　外
                                      資産複合
           属性区分表

                                投資対象                対象
               投資対象資産          決算頻度              投資形態
                                 地域             インデックス
             株式
              一般
              大型株
                               グローバル
              中小型株
                                日　本

             債券             年１回
                                               日経225
              一般
                                北　米
              公債            年２回
                                       ファミリー
              社債
                                欧　州
                                       ファンド
              その他債券            年４回
              クレジット属性
                                アジア
              （　　）            年６回
                                              ＴＯＰＩＸ
                         （隔月）
                               オセアニア
             不動産投信
                         年12回
                                中南米
             その他資産            （毎月）
                                       ファンド・
             （投資信託証券
                                アフリカ
                                        オブ・
             （資産複合（株式・
                         日　々
                                       ファンズ
                                                その他
              不動産投信・
                                中近東
                                              （合成ベンチ
              債券）資産配分
                         その他
                                （中東）
                                               マーク）
              固定型））
                         （　　）
                                エマー

             資産複合
                                ジング
              （　　　）
              資産配分固定型
              資産配分変更型
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         商品分類表
         追加型投信            一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産と
                     ともに運用されるファンドをいう。
         国内            目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内
                     の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         資産複合            目論見書または約款において、複数資産による投資収益を実質的に源泉とする
                     旨の記載があるものをいう。
         インデックス型            目論見書または約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載
                     があるものをいう。
         属性区分表
         その他資産            目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券（マザーファン
         （投資信託証券            ド）とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載がある
         （資産複合（株式・            ものをいう。
          不動産投信・債券）           目論見書または約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については
          資産配分固定型））           固定的とする旨の記載があるものをいう。
                     目論見書または約款において、主として株式、不動産投資信託の受益証券また
                     は不動産投資法人の投資証券、公社債等に投資する旨の記載があるものをい
                     う。
         年１回            目論見書または約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
         日本            目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉と
                     する旨の記載があるものをいう。
         ファミリーファンド            目論見書または約款において、マザーファンド（ファンド・オブ・ファンズに
                     のみ投資されるものを除く）を投資対象として投資するものをいう。
         その他の指数            目論見書または約款において、合成ベンチマークの動きに連動することを目標
         （合成ベンチマーク）            に運用を行う旨の記載があるものをいう。
          前記以外の商品分類および属性区分の定義については、

          一般社団法人       投資信託協会ホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
      （２）【ファンドの沿革】

          2017年11月17日　信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
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      （３）【ファンドの仕組み】
        ※１　ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド、ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスマ













           ザーファンド、ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド
        ※２　委託会社と受託会社との間で結ばれ、運用の基本方針、収益分配方法、受益権の内容等、ファ
           ンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託法（平成18年法律第108号）の適
           用を受けます。
        ※３　委託会社と販売会社との間で結ばれ、委託会社が販売会社に受益権の募集の取扱い、解約に関
           する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委
           託し、販売会社がこれを引受けることを定めた契約です。
        ※４　委託会社と投資助言会社との間で結ばれ、投資助言会社が委託会社に対して運用に関する助言
           を行うことを定めた契約です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       委託会社の概況（2023年11月末現在）
        ・金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第369号
        ・設立年月日　　　　　　　：1995年4月4日
        ・資本金の額　　　　　　　：100億円
        ・沿革
          1985年7月1日             ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社（後のニッセイ投資顧
                      問株式会社）が設立され、投資顧問業務を開始しました。
          1995年4月4日             ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託
                      業務を開始しました。
          1998年7月1日             ニッセイ投信株式会社（存続会社）とニッセイ投資顧問株式会社
                      （消滅会社）が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会
                      社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始
                      しました。
          2000年5月8日             定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としま
                      した。
        ・大株主の状況
              名　　　称                  住　　　所               保有株数       比　率
                                                        100％

           日本生命保険相互会社              東京都千代田区丸の内一丁目６番６号                      108,448株
    ２【投資方針】

      （１）【投資方針】

                      ※
        ①　複数のマザーファンド               への投資を通じ、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）および
         東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）をそれぞれ15％、ＮＯＭＵＲＡ-ＢＰＩ総合を70％ずつ組合せ
         た合成ベンチマークに連動する投資成果をめざします。
          ※　ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド、ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスマ
             ザーファンド、ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド
        ②　各マザーファンドへの基本投資割合は、信託財産の純資産総額に対して、ニッセイ国内株式
         インデックスマザーファンドおよびニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスマザーファンドへそれ
         ぞれ15％、ニッセイ国内債券パッシブマザーファンドへ70％とします。
        ③　各マザーファンドの合計組入比率は、原則として高位を保つことを基本とします。
        ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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      （参考）マザーファンドの概要
                   ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド

      （１）基本方針

          このマザーファンドは、国内の株式市場の動きをとらえることを目標に運用を行うこと
         を基本方針とします。
      （２）運用方法
        ａ　投資対象
                    ※
          国内の証券取引所           上場株式を主要投資対象とします。
          ※　金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第
            ８項第３号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証
            券の売買または金融商品取引法第28条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を行う市
            場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。
        ｂ　投資態度
         ①　国内の証券取引所上場株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）の動
          きに連動する成果を目標として運用を行います。
         ②　株式の実質組入比率の維持のために、株価指数先物等を活用することがあります。
         ③　株式以外の資産の組入比率は50％以下とします。
         ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      （３）投資制限
         ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
         ②　同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以内と
          します。
         ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％
          以内とします。
         ④　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
          託財産の純資産総額の10％以内とします。
         ⑤　同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号
          の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
          れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の
          旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め
          「転換社債型新株予約権付社債」といいます）への投資割合は、信託財産の純資産総額
          の10％以内とします。
         ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
         ⑦　外貨建資産への投資は行いません。
         ⑧　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）は、投資の対象と
          する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金
          利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
         ⑨　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
          により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
          券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
          総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
          比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
          比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                  ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスマザーファンド

      （１）基本方針

          このマザーファンドは、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目
         標に運用を行うことを基本方針とします。
      （２）運用方法
        ａ　投資対象
          国内の証券取引所に上場（これに準ずる市場で取引されているものを含みます）してい
         る不動産投資信託証券（不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券をい
         います）を主要投資対象とします。
        ｂ　投資態度
         ①　国内の証券取引所に上場（これに準ずる市場で取引されているものを含みます）して
          いる不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに
          連動する投資成果を目標とします。
         ②　不動産投資信託証券への投資にあたっては、東証ＲＥＩＴ指数採用銘柄（採用予定を
          含みます）に投資を行うものとします。なお、東証ＲＥＩＴ指数の採用銘柄の追加・変
          更があった場合は、適宜不動産投資信託証券の追加・見直しを行います。
         ③　不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
         ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      （３）投資制限
         ①　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
         ②　同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下としま
          す。ただし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）における時価の構成割合が30％を超える投
          資信託証券がある場合には、当該投資信託証券を東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）におけ
          る構成割合の範囲で投資することができるものとします。
         ③　株式への直接投資は行いません。
         ④　外貨建資産への投資は行いません。
         ⑤　デリバティブの直接利用は行いません。
         ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
          券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
          総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
          比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
          比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                    ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド

      （１）基本方針

          このマザーファンドは、主として国内の公社債への投資を行うことにより、ＮＯＭＵＲ
         Ａ-ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
      （２）運用方法
        ａ　投資対象
          国内の公社債を主要投資対象とします。
        ｂ　投資態度
         ①　国内の公社債に投資し、ＮＯＭＵＲＡ-ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標
          として運用を行います。
         ②　原則として、ニッセイアセットマネジメント株式会社と株式会社ニッセイ基礎研究所
          が共同開発したクオンツモデルを利用し、ポートフォリオを構築します。
         ③　組入銘柄は、原則として投資適格銘柄に限定し、信用リスクを抑制します。
         ④　公社債の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
         ⑤　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      （３）投資制限
         ①　株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、
          投資割合は信託財産の純資産総額の10％以下とします。なお、ここでいう新株予約権と
          は、新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社
          債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
          とをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第
          ７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
          債」といいます）の新株予約権をいいます。
         ②　同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
         ③　同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の
          純資産総額の10％以下とします。
         ④　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
         ⑤　投資対象資産は、国内の通貨建てまたはユーロ円建て表示であるものに限ります。
         ⑥　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）は、投資の対象と
          する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金
          利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
         ⑦　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
          により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
          券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
          総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
          比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
          比率以内となるよう調整を行うこととします。
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      （２）【投資対象】
       ａ　主な投資対象
                     ※
         複数のマザーファンド             を主要投資対象とします。               なお直接、株式、上場不動産投資信託証
        券、公社債等に投資を行う場合があります。
         ※　ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド、ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスマ
            ザーファンド、ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド
       ｂ　約款に定める投資対象
        ①　投資の対象とする資産の種類
           このファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
         １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ）
          イ．有価証券
          ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、
            後記「（５）投資制限　ｂ　約款に定めるその他の投資制限　③　先物取引等、④　ス
            ワップ取引および⑤　金利先渡取引」に定めるものに限ります）
          ハ．約束手形
          ニ．金銭債権
         ２．次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
        ②　有価証券
           主としてニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式
         会社を受託会社として締結された前記「ａ　主な投資対象」に定めるマザーファンドのほか、
         次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
         げる権利を除きます）に投資します。
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．地方債証券
         ４．特別の法律により法人の発行する債券
         ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます）の新株引受権証券を除きます）
         ６．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で
           定めるものをいいます）
         ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
           号で定めるものをいいます）
         ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるも
           のをいいます）
         ９．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
           券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます）
         10．コマーシャル・ペーパー
         11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ）お
           よび新株予約権証券
         12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から11．までの証券または証書の
           性質を有するもの
         13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
           のをいいます）
         14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
           す）
         15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す）
         16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券にかかるものに限ります）
         17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます）
         18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
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         19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります）
         20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます）
         21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
           託の受益証券に表示されるべきもの
         22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
           なお、１．の証券または証書、12．および17．の証券または証書のうち１．の証券または証
         書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに12．および
         17．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
         いい、13．および14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
        ③　金融商品
           信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２
         項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同
         じ）により運用することができます。
         １．預金
         ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
          す）
         ３．コール・ローン
         ４．手形割引市場において売買される手形
         ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
         ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
        ④　前記②にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用すること
         ができます。
      （３）【運用体制】

        委託会社の組織体制
           社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マ






           ネジャー／アナリスト服務規程を定めています。また、各投資対象の適切な利用、リスク管理の
           推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
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        内部管理体制および意思決定を監督する組織
        ＜受託会社に対する管理体制等＞






         委託会社は、受託会社（再信託先も含む）に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
         行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託
         会社より受取っています。
        ○　上記運用体制は、今後変更となる場合があります。

      （４）【分配方針】

        ①　原則として以下の方針に基づき分配を行います。
         １．分配対象額の範囲
            経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます）等の全額とします。
         ２．分配対象額についての分配方針
            委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額
           の場合には、分配を行わないこともあります。
         ３．留保益の運用方針
            留保益（収益分配にあてず信託財産に留保した収益）については、元本部分と同一の運用
           を行います。
        ②　分配時期
          毎決算日とし、決算日は11月20日（年１回、該当日が休業日の場合は翌営業日）です。
        ③　支払方法
         ＜分配金受取コースの場合＞
          税金を差引いた後、原則として決算日から起算して５営業日目までにお支払いします。
         ＜分配金再投資コースの場合＞
          税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
         ○　将来の分配金の支払いおよび水準について、保証するものではありません。

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      （５）【投資制限】
       ａ　約款に定める主な投資制限
        ①　株式、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
         25％以下とします。
        ②　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
        ③　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総
         額の５％以下とします。
        ④　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の
         純資産総額の10％以下とします。
        ⑤　投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます）への実質投資割合は、信託財産の純資産総
         額の５％以下とします。
        ⑥　投資対象資産は、国内の通貨建てまたはユーロ円建て表示であるものに限ります。
        ⑦　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）は、投資の対象とする資
         産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスク
         を回避する目的以外には利用しません。
        ⑧　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
         算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
        ⑨　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
         クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
         比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
         なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を
         行うこととします。
       ｂ　約款に定めるその他の投資制限
        ①　投資する株式等の範囲
                                                       ※
         １．投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、国内の金融商品取引所                                               に上場
           されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引され
           ている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
           ん。
            ※　金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８
              項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
         ２．前記１．にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資
           することができます。
        ②　信用取引の範囲
         １．信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。な
           お、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
         ２．前記１．の信用取引は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
           囲内とします。
         ３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財
           産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当する売付けの
           一部を決済するものとします。
        ③　先物取引等
         １．国内の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イ
           に掲げるものをいいます）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
           ロに掲げるものをいいます）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
           第３号ハに掲げるものをいいます）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
           類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとしま
           す（以下同じ）。
         ２．国内の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
           の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
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        ④　スワップ取引
         １．異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引
           （以下「スワップ取引」といいます）を行うことができます。
         ２．スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
         ３．スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属すると
           みなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下当該
           ３．において同じ）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の
           一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が
           信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当するス
           ワップ取引の一部を解約するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のう
          ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の
          想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
          ファンドの時価総額の割合をかけた額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
           評価するものとします。
         ６．スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
           供あるいは受入れを行うものとします。
        ⑤　金利先渡取引
         １．金利先渡取引を行うことができます。
         ２．金利先渡取引にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
          します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
          はありません。
         ３．金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
          評価するものとします。
         ４．金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
          供あるいは受入れを行うものとします。
        ⑥　有価証券の貸付けおよび範囲
         １．信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸
           付けることができます。
          ⅰ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
            式の時価合計額の50％を超えないものとします。
          ⅱ．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
            保有する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当す
           る契約の一部を解約するものとします。
         ３．有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。
        ⑦　有価証券の空売り
         １．信託財産を効率的に運用するため、信託財産において有しない有価証券または後記⑧によ
           り借入れた有価証券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、売付
           けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
         ２．前記１．の売付けは、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の
           範囲内とします。
         ３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる有価証券の時価総額が信
           託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売
           付けの一部を決済するものとします。
        ⑧　有価証券の借入れ
         １．信託財産を効率的に運用するため、有価証券の借入れを行うことができます。なお、当該
           有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行うもの
           とします。
         ２．前記１．は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
           します。
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         ３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の借入れにかかる有価証券の時価総額が信
           託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借
           入 れた有価証券の一部を返還するものとします。
         ４．前記１．の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
        ⑨　資金の借入れ
         １．信託財産を効率的に運用するため、ならびに信託財産を安定的に運用するため、一部解約
           にともなう支払資金の手当て（一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金
           の返済を含みます）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを
           目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます）を行うことができます。な
           お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始
           日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
           金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
           への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
           ５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証
           券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は
           借入れを行う日における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその
           翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中より支払われます。
       ｃ　法令に定める投資制限
        ①　デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号）
           金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
         り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出し
         た額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等（金融商
         品取引法第２条第20項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券、新投資口予約権
         証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含
         みます）を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。
        ②　信用リスク集中回避（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号の２）
           信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理
         由により発生し得る危険をいいます）を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定め
         た合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行わないものとしま
         す。
        ③　同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
           委託会社が指図を行うすべてのファンドで、同一法人の発行する株式の過半数の議決権を取
         得するような運用を行わないものとします。
    ３【投資リスク】

      ファンド（マザーファンドを含みます）は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額
      は変動します。また、ベンチマークの動きに連動することを目標に運用しますので、ベンチマーク
      の動きにより基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むことがあります。
      ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果（損益）は
      すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
      ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
      融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
      ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ（金融商品取引法第37条の６の規定）の適用はあ
      りません。
      （１）投資リスクおよび留意事項

         ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ・株式投資リスク
          株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化（倒
          産に至る場合も含む）等により、価格が下落することがあります。
        ・債券投資リスク
          金利変動リスク
            金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それにともない債券価格も変動しま
            す。一般に金利が上昇した場合には、債券の価格が下落します。
          信用リスク
            債券の発行体が財政難・経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還金をあらか
            じめ定められた条件で支払うことができなくなる場合（債務不履行）、またはそれが予想
            される場合、債券の価格が下落することがあります。
        ・不動産投資信託（リート）投資リスク
          保有不動産に関するリスク
            リートの価格は、リートが保有する不動産の価値および賃貸料収入の増減等、また不動産
            市況や景気動向等の影響を受け変動します。
            リートが保有する不動産の賃貸料や稼働率の低下、また自然災害等によって保有する不動
            産に損害等が生じた場合、リートの価格が下落することがあります。
          金利変動リスク
            リートは、金利が上昇する場合、他の債券の利回り等との比較から売却され、価格が下落
            することがあります。
            また、金融機関等から借入れを行うリートは、金利上昇時には金利負担の増加により収益
            性が悪化し、リートの価格が下落することがあります。
          信用リスク
            リートは一般の法人と同様に倒産のリスクがあり、リートの経営や財務状況が悪化した場
            合、リートの価格が下落することがあります。
          Ｊ－ＲＥＩＴの税制に関するリスク
            一般に、Ｊ－ＲＥＩＴの発行者には課税の実質免除措置が適用されますが、税法上の一定
            の要件を満たさない場合、当該措置は適用されず発行者の税負担が増大し、Ｊ－ＲＥＩＴ
            の価格が下落することおよび分配金が減少することがあります。
          リートおよび不動産等の法制度に関するリスク
            リートおよび不動産等に関する法制度（税制・建築規制等）の変更により不動産の価値お
            よび収益性が低下する場合、リートの価格が下落することおよび分配金が減少することが
            あります。
        ・流動性リスク
          市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
          引が行えず、損失を被る可能性があります。
        ・基準価額と指数の連動性に関する留意点
          ファンドは合成ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざしますが、基本投資割合と実
          際の投資割合がかい離すること、各指数の構成銘柄すべてを組入れないこと、資金の流出入
          と実際の銘柄等の売買のタイミングがずれること、売買時のコストや運用管理費用（信託報
          酬）等の費用を負担することなどから、基準価額と合成ベンチマークの動きは完全に一致す
          るものではありません。
        ・収益分配金に関する留意点
          収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
          分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
          収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
          買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
          と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
          ファンドの収益率を示すものではありません。
          受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
          に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
          額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ・短期金融資産の運用に関する留意点
          コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
          営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
          す。
        ・ファミリーファンド方式に関する留意点
          ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資
          する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受け
          ることがあります。
        ・流動性に関する留意点
          ファンドは、多量の換金の申込みが発生し換金代金を短期間で手当てする必要が生じた場合
          や組入資産の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等には、一時的に組入資産の
          流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引ができないリスク、取引量が限定され
          るリスク等が顕在します。
          これらにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金の申込みの受付けを中止す
          る、また既に受付けた換金の申込みの受付けを取消しする可能性、換金代金のお支払いが遅
          延する可能性などがあります。
      （２）投資リスク管理体制

        １．リスク管理統括部が、以下の通り管理を行います。





          ・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限
           等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当部・室に日々連絡する
           とともに、月次の考査会議で報告します。
          ・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当部・室
           に連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
        ２．運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行いま
          す。
        ○　上記投資リスク管理体制は、今後変更となる場合があります。

        ＜流動性リスクに関する管理体制＞

         委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクの
         モニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行っています。そし
         て取締役会等においては、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢など
         を監督しています。
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    ４【手数料等及び税金】
      （１）【申込手数料】

          ありません。
      （２）【換金（解約）手数料】

          ありません。
      （３）【信託報酬等】

        ①　信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.3102％
         （税抜0.282％）の率をかけた額とし、                     その配分は次の通りです。
                   信託報酬の配分（年率・税抜）
              委託会社           販売会社           受託会社
              0.130％           0.130％           0.022％
           ・表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
        ②　前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日、毎計算期末および信託終
         了のときに信託財産中から支払います。
          ○　ファンドが実質的な投資対象とする上場不動産投資信託証券（リート）は、市場の需給

             により価格形成されるため、上場不動産投資信託証券の費用は表示しておりません。
      （４）【その他の手数料等】

        ①　証券取引の手数料等
           組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払い
         ます。この他に、先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産中から支払い
         ます。
        ②　監査費用
           ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額と
         し、信託財産中から支払います。
                 純資産総額                     監査報酬率
                              　　年    0.0022％       （税抜0.002％）
            100億円超　　　　　　　の部分
                              　　年    0.0033％       （税抜0.003％）
            50億円超     100億円以下　の部分
                              　　年    0.0055％       （税抜0.005％）
            10億円超　50億円以下　の部分
                  10億円以下　の部分
                              　　年    0.0110％       （税抜0.010％）
        ③　信託事務の諸費用
           信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の
         利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
        ④　借入金の利息
           信託財産において一部解約金の支払資金の手当て、または再投資に関する収益分配金の支払
         資金の手当てを目的として資金借入を行った場合、当該借入金の利息は、借入れのつど信託財
         産中から支払います。
        ⑤　信託財産留保額
           ありません。
         ○　上記の①、③および④の費用は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金

            額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、「４　手数料等及び税
            金」に記載している費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況お
            よび保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
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       ＜ご参考＞
         「４　手数料等及び税金」の「（１）申込手数料」から「（４）その他の手数料等」までに記
       載の主な手数料において、当該手数料を対価とする役務の内容・収受先等は次の通りです。
                     投資者のファンドの取得時に、販売会社からの商品・投資環境の説

         申込手数料             明および情報提供、ならびに販売会社における当該取得にかかる事
                     務手続き等の対価として販売会社が収受
         信託報酬のうち             ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価とし

         「委託会社」の報酬             て委託会社が収受
                     投資者（受益者）へのファンド購入後の情報提供・運用報告書等各
         信託報酬のうち
                     種書類の送付、また口座内でのファンドの管理および事務手続き等
         「販売会社」の報酬
                     の対価として販売会社が収受
         信託報酬のうち             ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価
         「受託会社」の報酬             として受託会社が収受
         証券取引の手数料             有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料

                     公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義

         監査費用
                     務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用
         借入金の利息             受託会社等から一時的に資金を借入れた場合に発生する利息

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      （５）【課税上の取扱い】
      課税対象
         分    配    時  ：  分配時の「普通分配金」に対して課税されます。
                     「元本払戻金（特別分配金）」は非課税です。
         解約請求・償還時          ：  個人の場合：解約請求時の解約価額または償還時の償還価額と取得価
                             ※
                            額  の差益に対して課税されます。
                     法人の場合：解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元
                            本超過額に対して課税されます。
                                       ※
         買  取  請  求  時  ：
                     買取請求時の買取価額と取得価額                   の差益に対して課税されます。
          ※　申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額も含まれます。

      個人の課税の取扱い

         分    配    時  ：  分配時の普通分配金は、上場株式等の配当所得として、以下の税率に
                            ※
                     より源泉徴収        され申告不要制度が適用されます。
                     なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除の適用はありません）ま
                     たは申告分離課税を選択することもできます。
                     ※　外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる
                       場合があります。
         解約請求・償還・          ：  解約請求、償還および買取請求時の差益は、上場株式等の譲渡所得と

         買  取  請  求  時    して、以下の税率による申告分離課税の対象となり確定申告を行う必
                     要があります。ただし、源泉徴収選択口座（特定口座）を選択した場
                     合、申告不要制度が適用されます。
         税率（個人）

                        20.315％（所得税15％・復興特別所得税0.315％・地方税5％）
         2037年12月31日まで
         2038年    1月  1日以降         20％　　（所得税15％・地方税5％）
           税率は原則として20％（所得税15％・地方税5％）ですが、2037年12月31日までは、復興特
          別所得税（所得税額に2.1％をかけた額）が付加されるため上記の税率となります。
      ○　確定申告等により、解約請求、償還および買取請求時の差損（譲渡損失）については、上場株

        式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます）の
        利子所得（申告分離課税を選択した場合に限ります）等との損益通算が可能です。また、解約
        請求、償還および買取請求時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利子所得
        （申告分離課税を選択した場合に限ります）等については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
        が可能です。
       ＜少額投資非課税制度について＞

          少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」は少額上場株式等に関する非課税制度で
        あり、ＮＩＳＡをご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入し
        た公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
          ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方とな
        ります。
          対象は税法上の要件を満たしたファンドを購入した場合に限られ、当ファンドは、ＮＩＳＡ
        の「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」および「つみたて投資枠（特定累積投資勘定）」の
        対象となります。ただし、販売会社により取扱いが異なる場合があります。
          詳しくは、販売会社にお問合せください。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      法人の課税の取扱い（分配時、解約請求・償還時）
        分配時の普通分配金、解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元本超過額に対して
                     ※
       以下の税率により源泉徴収               されます。
        益金不算入制度の適用はありません。
        ※　外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる場合があります。
         税率（法人）

         2037年12月31日まで
                        15.315％（所得税15％・復興特別所得税0.315％）
         2038年    1月  1日以降
                        15％　　（所得税15％）
           税率は原則として15％（所得税のみ）ですが、2037年12月31日までは、復興特別所得税（所
          得税額に2.1％をかけた額）が付加されるため上記の税率となります。
      個別元本

       ・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込
        手数料にかかる消費税等相当額は含まれません）が当該受益者の元本（個別元本）にあたりま
        す。
       ・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
                                         ※
        うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出                                  されます。
       ・受益者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本
        払戻金（特別分配金）を差引いた額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
        ※　同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行わ
          れます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎
          に、分配金受取コースと分配金再投資コースの両コースで取得する場合はコース別に、個別元本
          の算出が行われる場合があります。
      普通分配金と元本払戻金（特別分配金）

        収益分配金は分配前の受益者の個別元本と基準価額の関係により、課税扱いの普通分配金と、個
       別元本の一部払戻しに相当する非課税扱いの元本払戻金（特別分配金）に区分されます。
               普通分配金                        元本払戻金（特別分配金）

     収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本                            収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本




     と同額以上の場合、収益分配金の全額が普通分配                            を下回っている場合、収益分配金の範囲内でその
     金となります。                            下回っている部分の額が元本払戻金（特別分配
                                 金）となり、収益分配金から元本払戻金（特別分
                                 配金）を差引いた額が普通分配金となります。
       ○　投資者によっては非課税扱いとなる場合があります。

       税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。

       課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めします。
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    ５【運用状況】
      （１）【投資状況】
                                                   2023年11月30日現在
                 資産の種類
                                       時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                       185,943,942            100.00
                   内　日本                          185,943,942            100.00
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                         △1,629          △0.00
     純資産総額                                       185,942,313            100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （参考）

    ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド
                                                   2023年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     197,573,026,360              97.94
                   内　日本                        197,573,026,360              97.94
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      4,149,815,845              2.06
     純資産総額                                     201,722,842,205              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2023年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      4,158,000,000              2.06
                   内　日本                         4,158,000,000              2.06
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド

                                                   2023年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                      42,069,953,920              79.43
                   内　日本                        42,069,953,920              79.43
     地方債証券                                      3,191,347,228              6.03
                   内　日本                         3,191,347,228              6.03
     特殊債券                                      4,578,602,985              8.64
                   内　日本                         4,578,602,985              8.64
     社債券                                      2,689,290,100              5.08
                   内　日本                         2,593,379,200              4.90
                   内　フランス                          95,910,900            0.18
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       436,120,628             0.82
     純資産総額                                      52,965,314,861             100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド
                                                   2023年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資証券                                      31,048,171,600              98.72
                   内　日本                        31,048,171,600              98.72
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       402,971,848             1.28
     純資産総額                                      31,451,143,448             100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   2023年11月30日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名              株数、口数又は
                      種類              簿価金額        評価金額       （％）     比率
     位       国/地域                額面金額
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       ニッセイ国内債券パッシ              親投資
                                       0.9297        0.9327      －
     1  ブ　マザーファンド              信託受      139,665,910                             70.06
                  日本   益証券              129,861,076        130,266,394         －
       ニッセイ国内株式インデッ              親投資
                                       2.8019        2.8049      －
     2  クス　マザーファンド              信託受        9,987,325                            15.07
                  日本   益証券               27,983,665        28,013,447        －
       ニッセイＪ－ＲＥＩＴイン              親投資
                                       1.8718        1.8862      －
     3  デックス　マザーファンド              信託受       14,666,579                            14.88
                  日本   益証券               27,454,350        27,664,101        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    種類別及び業種別投資比率

                                                   2023年11月30日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                          国内                               100.00
     親投資信託受益証券
                          小計                               100.00
     　合　計（対純資産総額比）                                                    100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （参考）

    ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド
                                                   2023年11月30日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名          種類    株数、口数又は
                                    簿価金額        評価金額       （％）     比率
     位       国/地域          業種      額面金額
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       トヨタ自動車              株式                1,928.03        2,794.50       －
     1                輸送用機        3,215,300                            4.45
                  日本                 6,199,223,425        8,985,155,850          －
                        器
       ソニーグループ              株式                11,501.85        12,820.00        －
     2                         414,200                           2.63
                  日本   電気機器              4,764,068,353        5,310,044,000          －
       三菱ＵＦＪフィナンシャ
                     株式                1,006.93        1,255.00       －
     3  ル・グループ                      3,611,800                            2.25
                  日本    銀行業             3,636,864,188        4,532,809,000          －
       キーエンス              株式                58,480.94        63,350.00        －
     4                         58,600                           1.84
                  日本   電気機器              3,426,983,321        3,712,310,000          －
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       日本電信電話              株式
                                       158.91        173.10      －
     5                情報・通       17,469,200                             1.50
                  日本                 2,776,169,830        3,023,918,520          －
                       信業
       東京エレクトロン              株式                15,416.61        24,025.00        －
     6                         123,900                           1.48
                  日本   電気機器              1,910,118,057        2,976,697,500          －
       三井住友フィナンシャルグ
                     株式                6,022.90        7,258.00       －
     7  ループ                       410,000                           1.48
                  日本    銀行業             2,469,390,590        2,975,780,000          －
       日立製作所              株式                7,147.15        10,285.00        －
     8                         287,600                           1.47
                  日本   電気機器
                                   2,055,520,844        2,957,966,000          －
       三菱商事              株式                4,922.26        6,886.00       －
     9                         409,200                           1.40
                  日本    卸売業             2,014,191,020        2,817,751,200          －
       信越化学工業              株式                3,927.15        5,212.00       －
     10                         531,900                           1.37
                  日本     化学            2,088,851,461        2,772,262,800          －
       任天堂              株式                5,501.20        6,912.00       －
     11                その他製         369,700                           1.27
                  日本                 2,033,795,470        2,555,366,400          －
                        品
       三井物産              株式                4,060.92        5,392.00       －
     12                         466,800                           1.25
                  日本    卸売業             1,895,639,464        2,516,985,600          －
       リクルートホールディング
                     株式                3,846.93        5,505.00       －
       ス
     13                         445,600                           1.22
                     サービス
                  日本                 1,714,196,119        2,453,028,000          －
                        業
       伊藤忠商事              株式                4,274.66        5,738.00       －
     14                         416,500                           1.18
                  日本    卸売業             1,780,399,558        2,389,877,000          －
       武田薬品工業              株式                4,258.89        4,165.00       －
     15                         519,800                           1.07
                  日本    医薬品             2,213,772,755        2,164,967,000          －
       本田技研工業              株式                1,170.02        1,509.00       －
     16                輸送用機        1,428,000                            1.07
                  日本                 1,670,790,125        2,154,852,000          －
                        器
       ＫＤＤＩ              株式                4,053.95        4,625.00       －
     17                情報・通         453,800                           1.04
                  日本
                                   1,839,682,969        2,098,825,000          －
                       信業
       東京海上ホールディングス              株式                2,883.82        3,648.00       －
     18                         570,100                           1.03
                  日本    保険業             1,644,067,661        2,079,724,800          －
       第一三共              株式                4,265.49        4,000.00       －
     19                         511,700                           1.01
                  日本    医薬品             2,182,655,199        2,046,800,000          －
       みずほフィナンシャルグ
                     株式                2,150.30        2,512.00       －
     20  ループ                       778,400                           0.97
                  日本    銀行業             1,673,795,505        1,955,340,800          －
       ＨＯＹＡ              株式                13,460.80        16,665.00        －
     21                         116,300                           0.96
                  日本   精密機器              1,565,491,814        1,938,139,500          －
       ソフトバンクグループ              株式                5,771.96        6,020.00       －
     22                情報・通         289,700                           0.86
                  日本                 1,672,139,525        1,743,994,000          －
                       信業
       ソフトバンク              株式                1,536.67        1,798.50       －
     23                情報・通         944,800                           0.84
                  日本                 1,451,849,710        1,699,222,800          －
                       信業
       オリエンタルランド              株式                4,336.68        5,025.00       －
     24                サービス         318,600                           0.79
                  日本                 1,381,667,936        1,600,965,000          －
                        業
                                 29/167


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ダイキン工業              株式
                                     23,437.92        22,155.00        －
     25                         70,600                           0.78
                  日本     機械            1,654,717,177        1,564,143,000          －
       村田製作所              株式                2,476.26        2,883.50       －
     26                         532,800                           0.76
                  日本   電気機器              1,319,353,276        1,536,328,800          －
       日本たばこ産業              株式                2,803.88        3,801.00       －
     27                         350,400                           0.66
                  日本    食料品              982,479,762       1,331,870,400          －
       三菱電機              株式                1,575.37        2,009.00       －
     28                         658,300                           0.66
                  日本   電気機器              1,037,067,528        1,322,524,700          －
       ＳＭＣ              株式                67,161.84        74,450.00        －
     29                         17,700                           0.65
                  日本     機械            1,188,764,660        1,317,765,000          －
       丸紅              株式                1,810.30        2,307.00       －
     30                         516,500                           0.59
                  日本    卸売業
                                    935,020,121       1,191,565,500          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    種類別及び業種別投資比率

                                                   2023年11月30日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                               電気機器                          16.93
     株式                     国内
                               輸送用機器                           8.49
                               情報・通信業                           7.53
                               銀行業                           7.03
                               卸売業                           6.88
                               化学                           5.86
                               機械                           5.11
                               サービス業                           4.71
                               医薬品                           4.66
                               小売業                           4.19
                               食料品                           3.36
                               陸運業                           2.72
                               保険業                           2.39
                               精密機器                           2.28
                               その他製品                           2.25
                               建設業                           2.03
                               不動産業                           1.91
                               電気・ガス業                           1.35
                               その他金融業                           1.13
                               鉄鋼                           0.96
                               証券、商品先物取引業                           0.78
                               海運業                           0.74
                               ゴム製品                           0.71
                               ガラス・土石製品                           0.67
                               非鉄金属                           0.67
                               金属製品                           0.52
                               石油・石炭製品                           0.47
                               空運業                           0.44
                               繊維製品                           0.41
                               鉱業
                                                          0.36
                               パルプ・紙                           0.17
                               倉庫・運輸関連業                           0.14
                               水産・農林業                           0.08
                          小計                               97.94
     　合　計（対純資産総額比）                                                    97.94
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                 30/167



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド
                                                   2023年11月30日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名              株数、口数又は
                      種類              簿価金額        評価金額       （％）     比率
     位       国/地域                額面金額
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       第３４０回　利付国債（１
                     国債証                 101.01        100.71      0.4
       ０年）
     1                       500,000,000                             0.95
                     券
                  日本                  505,091,460        503,560,000       2025/9/20
       第１４５回　利付国債（５
                     国債証                 100.28        100.17      0.1
     2  年）                     466,000,000                             0.88
                     券
                  日本                  467,325,800        466,796,860       2025/9/20
       第３３９回　利付国債（１
                     国債証                 100.91        100.63      0.4
     3  ０年）                     444,000,000                             0.84
                     券
                  日本                  448,057,980        446,819,400       2025/6/20
       第３４１回　利付国債（１
                     国債証                 100.78        100.56      0.3
     4  ０年）                     438,000,000                             0.83
                     券
                  日本                  441,434,800        440,470,320       2025/12/20
       第３５０回　利付国債（１
                     国債証                  99.45        99.59     0.1
     5  ０年）                     435,000,000                             0.82
                     券
                  日本                  432,607,500        433,238,250       2028/3/20
       第３７０回　利付国債（１
                     国債証                  99.95        98.81     0.5
     6  ０年）                     438,000,000                             0.82
                     券
                  日本                  437,808,800        432,805,320       2033/3/20
       第１４４回　利付国債（５
                     国債証                 100.29        100.17      0.1
     7  年）                     401,000,000                             0.76
                     券
                  日本                  402,176,600        401,681,700       2025/6/20
       第３４２回　利付国債（１
                     国債証                 100.29        100.13      0.1
     8  ０年）                     399,000,000                             0.75
                     券
                  日本                  400,157,100        399,546,630       2026/3/20
       第５回　電通グループ                                99.49        99.69     0.32
     9                社債券      400,000,000                             0.75
                  日本                  397,994,800        398,792,400       2027/7/8
       第４５３回　利付国債（２
                     国債証                  99.84        99.96     0.005
     10  年）                     395,000,000                             0.75
                     券
                  日本                  394,388,000        394,853,850       2025/10/1
       第３６５回　利付国債（１
                     国債証                  96.63        96.60     0.1
     11  ０年）                     393,000,000                             0.72
                     券
                  日本                  379,755,900        379,653,720       2031/12/20
       第３６４回　利付国債（１
                     国債証                  96.73        96.85     0.1
     12  ０年）                     392,000,000                             0.72
                     券
                  日本                  379,181,600        379,652,000       2031/9/20
       第３６０回　利付国債（１
                     国債証                  97.59        97.94     0.1
     13  ０年）                     382,000,000                             0.71
                     券
                  日本                  372,793,800        374,161,360       2030/9/20
       第３６２回　利付国債（１
                     国債証                  97.14        97.42     0.1
     14  ０年）                     384,000,000                             0.71
                     券
                  日本                  373,017,600        374,104,320       2031/3/20
       第３６３回　利付国債（１
                     国債証                  96.89        97.16     0.1
       ０年）
     15                       384,000,000                             0.70
                     券
                  日本                  372,057,600        373,094,400       2031/6/20
       第３３８回　利付国債（１
                     国債証                 100.89        100.55      0.4
     16  ０年）                     368,000,000                             0.70
                     券
                  日本                  371,275,200        370,031,360       2025/3/20
                                 31/167

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       第３６１回　利付国債（１
                     国債証                  97.37        97.67     0.1
     17  ０年）                     373,000,000                             0.69
                     券
                  日本                  363,190,100        364,324,020       2030/12/20
       第１４６回　利付国債（５
                     国債証                 100.24        100.15      0.1
     18  年）                     362,000,000                             0.68
                     券
                  日本
                                    362,895,510        362,553,860       2025/12/20
       第３４５回　利付国債（１
                     国債証                 100.07        100.04      0.1
     19  ０年）                     361,000,000                             0.68
                     券
                  日本                  361,252,700        361,162,450       2026/12/20
       第３６８回　利付国債（１
                     国債証                 101.61        96.65     0.2
     20  ０年）                     364,000,000                             0.66
                     券
                  日本                  369,860,400        351,824,200       2032/9/20
       第３５１回　利付国債（１
                     国債証                  99.32        99.45     0.1
     21  ０年）                     344,000,000                             0.65
                     券
                  日本                  341,660,800        342,138,960       2028/6/20
       第３４９回　利付国債（１
                     国債証                  99.60        99.71     0.1
     22  ０年）                     340,000,000                             0.64
                     券
                  日本                  338,640,000        339,041,200       2027/12/20
       第３４８回　利付国債（１
                     国債証                  99.73        99.82     0.1
     23  ０年）                     338,000,000                             0.64
                     券
                  日本                  337,087,400        337,422,020       2027/9/20
       第３４６回　利付国債（１
                     国債証                 100.19        99.98     0.1
     24  ０年）                     336,000,000                             0.63
                     券
                  日本                  336,638,400        335,942,880       2027/3/20
       第１５３回　利付国債（５
                     国債証                  99.46        99.57     0.005
     25  年）                     335,000,000                             0.63
                     券
                  日本                  333,191,000        333,576,250       2027/6/20
       第３４４回　利付国債（１
                     国債証                 100.15        100.09      0.1
     26  ０年）                     325,000,000                             0.61
                     券
                  日本                  325,513,500        325,315,250       2026/9/20
       第３７２回　利付国債（１
                     国債証                 100.24        101.19      0.8
     27  ０年）                     316,000,000                             0.60
                     券
                  日本                  316,766,190        319,776,200       2033/9/20
       第１４９回　利付国債（５
                     国債証                  99.82        99.83     0.005
     28  年）                     320,000,000                             0.60
                     券
                  日本                  319,424,000        319,462,400       2026/9/20
       第３４３回　利付国債（１
                     国債証                 100.24        100.11      0.1
     29  ０年）                     310,000,000                             0.59
                     券
                  日本                  310,744,000        310,353,400       2026/6/20
       第９回　新関西国際空港              特殊債                 103.32        103.38     1.231
     30                       300,000,000                             0.59
                  日本   券              309,969,900        310,169,400       2028/12/20
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    種類別及び業種別投資比率
                                                   2023年11月30日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                               国債証券                          79.43
     公社債券                     国内
                               特殊債券                           8.64
                               地方債証券                           6.03
                               社債券                           4.90
                          小計                               99.00
                          外国     社債券                           0.18
                          小計                                0.18
     　合　計（対純資産総額比）                                                    99.18
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                                   2023年11月30日現在
                                    簿価単価        評価単価        利率     投資
     順       銘柄名              株数、口数又は
                      種類              簿価金額        評価金額       （％）     比率
     位       国/地域                額面金額
                                     （円）        （円）       償還日     （％）
       日本ビルファンド投資法人              投資証               606,041.84        621,000.00        －
     1                          3,447                          6.81
                  日本   券             2,089,026,225        2,140,587,000          －
       ジャパンリアルエステイト
                      投資証               556,049.54        575,000.00        －
     2  投資法人                        3,035                          5.55
                      券
                  日本                 1,687,610,371        1,745,125,000          －
       野村不動産マスターファン
                      投資証               168,007.82        169,800.00        －
     3  ド投資法人                        9,555                          5.16
                      券
                  日本                 1,605,314,788        1,622,439,000          －
       日本プロロジスリート投資
                      投資証               271,813.99        280,400.00        －
     4  法人                        5,147                          4.59
                      券
                  日本                 1,399,026,646        1,443,218,800          －
       ＫＤＸ不動産投資法人              投資証               160,022.71        169,500.00        －
     5                          8,503                          4.58
                  日本   券             1,360,673,147        1,441,258,500          －
       日本都市ファンド投資法人              投資証               97,812.08        98,500.00        －
     6                         14,162                           4.44
                  日本   券             1,385,214,741        1,394,957,000          －
       ＧＬＰ投資法人
                      投資証               136,610.84        139,700.00        －
     7                          9,980                          4.43
                  日本   券             1,363,376,203        1,394,206,000          －
       大和ハウスリート投資法人              投資証               272,411.41        263,800.00        －
     8                          4,454                          3.74
                  日本   券             1,213,320,421        1,174,965,200          －
       オリックス不動産投資法人              投資証               169,712.19        174,400.00        －
     9                          5,887                          3.26
                  日本   券              999,095,710       1,026,692,800          －
       ユナイテッド・アーバン投
                      投資証               149,810.83        145,000.00        －
     10  資法人                        6,609                          3.05
                      券
                  日本                  990,099,812        958,305,000         －
       アドバンス・レジデンス投
                      投資証               324,528.27        325,000.00        －
     11  資法人                        2,899                          3.00
                      券
                  日本                  940,807,472        942,175,000         －
       インヴィンシブル投資法人              投資証               57,511.99        60,000.00        －
     12                         14,306                           2.73
                  日本   券              822,766,622        858,360,000         －
       積水ハウス・リート投資法
                      投資証               77,605.74        84,700.00        －
     13  人                        8,878                          2.39
                      券
                  日本                  688,983,820        751,966,600         －
       日本プライムリアルティ投
                      投資証               346,037.20        371,000.00        －
     14  資法人                        2,021                          2.38
                      券
                  日本                  699,341,186        749,791,000         －
                                 33/167


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ジャパン・ホテル・リート
                      投資証               67,413.03        69,400.00        －
     15  投資法人                        9,891                          2.18
                      券
                  日本                  666,782,358        686,435,400         －
       アクティビア・プロパ
                      投資証               399,046.10        406,500.00        －
     16  ティーズ投資法人                        1,550                          2.00
                      券
                  日本                  618,521,463        630,075,000         －
       産業ファンド投資法人              投資証               134,613.22        138,000.00        －
     17                          4,508                          1.98
                  日本   券              606,836,414        622,104,000         －
       日本アコモデーションファ
                      投資証               609,033.79        608,000.00        －
     18  ンド投資法人                        1,020                          1.97
                      券
                  日本                  621,214,468        620,160,000         －
       ラサールロジポート投資法
                      投資証               150,301.90        157,600.00        －
     19  人                        3,777                          1.89
                      券
                  日本                  567,690,309        595,255,200         －
       三井不動産ロジスティクス
                      投資証               467,514.11        467,000.00        －
     20  パーク投資法人                        1,229                          1.82
                      券
                  日本                  574,574,852        573,943,000         －
       日本ロジスティクスファン
                      投資証               284,513.89        288,500.00        －
     21  ド投資法人                        1,893                          1.74
                      券
                  日本                  538,584,800        546,130,500         －
       イオンリート投資法人              投資証               141,906.80        143,800.00        －
     22                          3,624                          1.66
                  日本   券              514,270,251        521,131,200         －
       フロンティア不動産投資法
                      投資証               451,018.08        453,500.00        －
     23  人                        1,096                          1.58
                      券
                  日本                  494,315,822        497,036,000         －
       森ヒルズリート投資法人              投資証               138,707.41        140,600.00        －
     24                          3,474                          1.55
                  日本   券              481,869,565        488,444,400         －
       大和証券リビング投資法人              投資証               107,805.82        109,300.00        －
     25                          4,351                          1.51
                  日本   券              469,063,164        475,564,300         －
       コンフォリア・レジデン
                      投資証               316,011.63        318,000.00        －
     26  シャル投資法人                        1,453                          1.47
                      券
                  日本                  459,164,911        462,054,000         －
       ヒューリックリート投資法
                      投資証               150,909.76        155,100.00        －
     27  人                        2,764                          1.36
                      券
                  日本                  417,114,585        428,696,400         －
       森トラストリート投資法人              投資証               73,200.73        73,700.00        －
     28                          5,695                          1.33
                  日本   券              416,878,159        419,721,500         －
       大和証券オフィス投資法人              投資証               652,061.01        677,000.00        －
     29                           612                         1.32
                  日本   券              399,061,340        414,324,000         －
       三菱地所物流リート投資法
                      投資証               377,019.14        383,000.00        －
     30  人                        1,020                          1.24
                      券
                  日本                  384,559,526        390,660,000         －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    種類別及び業種別投資比率
                                                   2023年11月30日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                          国内                               98.72
     投資証券
                          小計                               98.72
     　合　計（対純資産総額比）                                                    98.72
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    （参考）

    ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド
    該当事項はありません。
    ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （参考）

    ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド
                                                   2023年11月30日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ先物　０
            大阪取引所                  買建       175   4,051,306,250        4,158,000,000         2.06
     取引              ５１２月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （３）【運用実績】
      ①【純資産の推移】
    直近日（2023年11月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                      （円）            （円）        （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                        10,125,048            10,125,048           1.0114         1.0114
         (2018年11月20日)
           第2計算期間末
                        34,551,025            34,551,025           1.0807         1.0807
         (2019年11月20日)
           第3計算期間末
                        60,232,978            60,232,978           1.0555         1.0555
         (2020年11月20日)
           第4計算期間末
                        90,328,858            90,328,858           1.1222         1.1222
         (2021年11月22日)
           第5計算期間末
                        126,773,131            126,773,131           1.0887         1.0887
         (2022年11月21日)
           第6計算期間末
                        185,998,651            185,998,651           1.1015         1.1015
         (2023年11月20日)
          2022年11月末日              126,274,323            －            1.0868        －
             12月末日           127,406,554            －            1.0633        －
           2023年1月末日             131,408,267            －            1.0629        －
              2月末日          136,042,500            －            1.0749        －
              3月末日          139,117,496            －            1.0835        －
              4月末日          142,880,693            －            1.0976        －
              5月末日          145,470,613            －            1.1036        －
              6月末日          150,409,180            －            1.1166        －
              7月末日          151,700,133            －            1.1086        －
              8月末日          155,397,535            －            1.1061        －
              9月末日          158,088,207            －            1.0985        －
             10月末日           179,018,044            －            1.0777        －
             11月末日           185,942,313            －            1.1053        －
      ②【分配の推移】

                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
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      ③【収益率の推移】
                                           収益率（％）
                第1計算期間                                          1.1
                第2計算期間                                          6.9
                第3計算期間                                         △2.3
                第4計算期間                                          6.3
                第5計算期間                                         △3.0
                第6計算期間                                          1.2
    （注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じて得た数により算出しています（第1計算期間については、前期末基準価額の代わり
        に、設定時の基準価額を用います。）。
      （４）【設定及び解約の実績】

                      設定口数              解約口数              発行済数量
        第1計算期間                 11,339,331               1,327,996              10,011,335
        第2計算期間                 36,243,654              14,283,311              31,971,678
        第3計算期間                 61,535,982              36,443,305              57,064,355
        第4計算期間                 37,861,170              14,434,176              80,491,349
        第5計算期間                 49,748,629              13,794,112              116,445,866
        第6計算期間                 71,137,784              18,727,261              168,856,389
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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    ＜参考情報＞
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】

       ①　申込受付
         販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います。
         原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
         金融商品取引所の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときには、申込みの受付けを中
        止することおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
       ②　取扱コース
         分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の２つのコースが
        あります（販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります）。
         分配金再投資コースを選択した場合、販売会社と「自動けいぞく（累積）投資契約」（同様の
        権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含みます）を締結します。なお、販売会社に
        よっては、定期引出契約を締結できる場合があります。
       ③　申込単位
         各販売会社が定める単位とします。
         ○　販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
       ④　申込価額（発行価額）
         取得申込受付日の基準価額とします。
       ⑤　販売価額
         申込価額と同額とします。
         収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
       ⑥　申込手数料
         ありません。
       ⑦　その他
        １．ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のため
         に開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
         座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、
         当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の
         記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等
         の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を
         行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規
         定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
        ２．定期引出契約とは、分配金再投資コースにおいて、分配金を再投資せず、定期的に分配金を
         受取るための契約です。
        ３．詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
         問合せください。
          ニッセイアセットマネジメント株式会社
           コールセンター　０１２０-７６２-５０６
           （9:00～17:00　土日祝日・年末年始を除く）
           ホームページ　　https://www.nam.co.jp/
    ２【換金（解約）手続等】

       ①　換金受付
         販売会社において、原則として毎営業日に換金の受付けを行います。
         原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
         金融商品取引所の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときには、換金の受付けを中止
        することおよび既に受付けた換金の受付けを取消すことがあります。
       ②　換金方法
         「解約請求」および「買取請求」の２つの方法があります。
       ③　換金単位
         各販売会社が定める単位とします。
         ○　販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
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       ④　換金価額
         ＜解約請求の場合＞
           解約価額：解約請求受付日の基準価額とします。
         ＜買取請求の場合＞
           買取価額：買取請求受付日の基準価額とします（税法上の一定の要件を満たしている場
                合）。それ以外の場合は、買取請求受付日の基準価額から、当該買取りに関して
                当該買取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金額を差引いた額と
                します。
           ○　換金方法および受益者によって課税上の取扱いが異なります。詳細は「第１　ファンドの状
             況　４　手数料等及び税金　（５）課税上の取扱い」をご確認ください。
           ○　換金手数料はありません。
       ⑤　信託財産留保額
         ありません。
       ⑥　支払開始日
         解約請求受付日または買取請求受付日から起算して、原則として５営業日目からお支払いしま
        す。
       ⑦　その他
        １．受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行います。委託会社
         は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、解約請求を行う
         受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託
         契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約にかかる受益権口数と同口数の抹消
         の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
         少の記載または記録が行われます。
        ２．換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の換金請求を
         撤回することができます。ただし、受益者が換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換
         金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものと
         して前記④の規定に準じて算出した価額とします。
        ３．詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
         問合せください。
          ニッセイアセットマネジメント株式会社
           コールセンター　０１２０-７６２-５０６
           （9:00～17:00　土日祝日・年末年始を除く）
           ホームページ　　https://www.nam.co.jp/
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    ３【資産管理等の概要】
      （１）【資産の評価】

        ①　基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き
         ます）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の
         資産総額から負債総額を差引いた金額（「純資産総額」といいます）を計算日の受益権総口数
         で割った金額をいいます。
        ②　ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
             主な投資資産                        評価方法の概要
          マザーファンド              計算日の基準価額で評価します。
          国内株式              金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
          国内不動産投資信託証券              金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
                         価格情報会社の提供する価額等で評価します。ただし、償還ま
          国内債券              での残存期間が１年以内の債券については、償却原価法で評価
                         します。
        ③　外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます）の円換算について
         は、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
        ④　予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるもの
         とします。
        ⑤　基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に計算されます。
        ⑥　基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として
         計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
           なお、委託会社へは以下にお問合せください。
           ニッセイアセットマネジメント株式会社
            コールセンター　０１２０-７６２-５０６
            （9:00～17:00　土日祝日・年末年始を除く）
            ホームページ　　https://www.nam.co.jp/
      （２）【保管】

          該当事項はありません。
      （３）【信託期間】

          無期限です。
      （４）【計算期間】

          毎年11月21日から翌年11月20日までとします。
          上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます）が休業日の
        とき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるも
        のとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。
      （５）【その他】

        ①　繰上償還
         １．委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託
           契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじ
           め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
          ⅰ．受益権の口数が30億口を下回っている場合
          ⅱ．この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
          ⅲ．やむを得ない事情が発生したとき
         ２．委託会社は、前記１．により解約するときには、書面による決議（以下「書面決議」とい
           います）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解
           約の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までにこの信託契約にかかる知れてい
           る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ３．前記２．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
           受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ３．において同じ）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
           す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
           議 について賛成するものとみなします。
         ４．前記２．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当
           たる多数をもって行います。
         ５．前記２．から４．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合にお
           いて、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
           り同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむ
           を得ない事情が生じている場合であって、前記２．から４．までに規定するこの信託契約の
           解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
         ６．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
           い、この信託契約を解約しファンドを終了させます。
         ７．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
           ときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁が
           この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたとき
           は、ファンドは、後記「②　約款の変更等　２．」の書面決議が否決された場合を除き、当
           該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
         ８．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ
           の任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託
           会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任
           した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「②　約款の変更
           等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合
           を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任で
           きないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。
         ９．償還金については、原則として償還日から起算して５営業日目（償還日が休業日の場合に
           は翌営業日から起算して５営業日目）までにお支払いします。
        ②　約款の変更等
         １．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
           きは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投
           資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」
           をいいます。以下同じ）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しよう
           とする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、約款は当該「②　約款の変更等」
           に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
         ２．委託会社は、前記１．の事項（前記１．の変更事項にあってはその変更の内容が重大なも
           のに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益におよぼす影響が
           軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます）に
           ついて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大
           な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、
           この約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
           の通知を発します。
         ３．前記２．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
           受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
           ３．において同じ）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
           す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
           議に賛成するものとみなします。
         ４．前記２．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当
           たる多数をもって行います。
         ５．書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         ６．前記２．から５．までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合
           において、当該提案につき、この約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
           り同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ７．前記１．から６．までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決
           された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の
           書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
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         ８．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、前記１．から
           ７．までの規定にしたがいます。
        ③　反対者の買取請求の不適用
           ファンドは、受益者からの換金請求に対して、この信託契約の一部を解約することにより公
         正な価格をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないもの
         として、前記「①　繰上償還」に規定する信託契約の解約または前記「②　約款の変更等」に
         規定する重大な約款の変更等を行う場合の書面決議において反対した受益者からの買取請求を
         受付けません。
        ④　公告
           電子公告により行い、委託会社のホームページ（https://www.nam.co.jp/）に掲載します。
           ○　電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
             公告は、日本経済新聞に掲載します。
        ⑤　運用報告書の作成
           委託会社は、ファンドの計算期間の末日毎および償還時に期間中の運用経過のほか信託財産
         の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
           ・交付運用報告書は、販売会社を通じてファンドの知れている受益者に交付します。
           ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページ（https://www.nam.co.jp/）に掲載し
            ます。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、交付し
            ます。
        ⑥　信託事務処理の再信託
           受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託
         銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
         にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
        ⑦　関係法人との契約の更改等に関する手続き
           委託会社と販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、
         契約期間満了の３ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれかにより別段の意思表示がない限
         り、１年毎に自動更新されます。
           委託会社と投資助言会社との間で締結された「投資助言契約」は、契約期間満了の１ヵ月前
         までに委託会社、投資助言会社いずれかにより別段の意思表示がない限り、１年毎に自動更新
         されます。
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    ４【受益者の権利等】
       受益者の有する主な権利は以下の通りです。
      （１）収益分配金に対する請求権
         受益者には、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利があります。
         分配金受取コースの場合、税金を差引いた後、原則として決算日から起算して５営業日目まで
        に販売会社において支払いを開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日か
        ら５年間支払いを請求しないときは、その権利を失います。
         分配金再投資コースの場合、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。再投資
        により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      （２）償還金に対する請求権
         受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。原則として償還日から起算して
        ５営業日目（償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して５営業日目）までに販売会社にお
        いて支払いを開始します。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いを請
        求しないときは、その権利を失います。
      （３）解約請求権
         受益者には、持分に応じて解約請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記
        「２　換金（解約）手続等」の項をご参照ください。
      （４）帳簿閲覧権
         受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳
        簿書類の閲覧を請求することができます。
      （５）書面決議における議決権
         委託会社が、書面決議において信託契約の解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きま
        す）または重大な約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、受益権の口数に応じて
        議決権を有し、これを行使することができます。
      （６）他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
          受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
        せん。
          ①　他の受益者の氏名または名称および住所
          ②　他の受益者が有する受益権の内容
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    第３【ファンドの経理状況】
     １）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

     蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
     年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間（2022年11月22

     日から2023年11月20日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
     ります。
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    １【財務諸表】
      【ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券）】
      （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第5期              第6期
                                2022年11月21日現在              2023年11月20日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                  502             5,018
        コール・ローン                                178,146              237,300
        親投資信託受益証券                              126,776,473              186,003,568
                                        68,637              499,367
        未収入金
        流動資産合計                              127,023,758              186,745,253
       資産合計                               127,023,758              186,745,253
     負債の部
       流動負債
        未払解約金
                                        65,313              494,480
        未払受託者報酬                                13,931              18,960
        未払委託者報酬                                165,118              224,619
                                         6,265              8,543
        その他未払費用
        流動負債合計                                250,627              746,602
       負債合計                                 250,627              746,602
     純資産の部
       元本等
        元本                              116,445,866              168,856,389
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             10,327,265              17,142,262
                                       3,813,861              3,340,656
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              126,773,131              185,998,651
       純資産合計                               126,773,131              185,998,651
     負債純資産合計                                127,023,758              186,745,253
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      （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第5期              第6期
                                自　2021年11月23日              自　2022年11月22日
                                至　2022年11月21日              至　2023年11月20日
     営業収益
                                      △ 2,536,647              2,819,069
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               △ 2,536,647              2,819,069
     営業費用
       受託者報酬                                  25,328              35,194
       委託者報酬                                 300,386              417,032
                                        11,376              15,852
       その他費用
       営業費用合計                                 337,090              468,078
     営業利益又は営業損失（△）                                △ 2,873,737              2,350,991
     経常利益又は経常損失（△）                                △ 2,873,737              2,350,991
     当期純利益又は当期純損失（△）                                △ 2,873,737              2,350,991
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 334,370              118,148
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 9,837,509              10,327,265
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 4,646,420              6,223,082
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       4,646,420              6,223,082
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 1,617,297              1,640,928
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       1,617,297              1,640,928
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 10,327,265              17,142,262
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      （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第6期
              項目                        自　2022年11月22日
                                      至　2023年11月20日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   その他財務諸表作成のための基礎                 ファンドの計算期間

         となる事項                 当ファンドは、原則として毎年11月20日を計算期間の末日としております
                         が、前計算期間末日が休業日のため、2022年11月22日から2023年11月20日
                         までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第5期                  第6期
              項目
                             2022年11月21日現在                  2023年11月20日現在
        期首元本額                           80,491,349円                 116,445,866円
     １.
        期中追加設定元本額                           49,748,629円                  71,137,784円
        期中一部解約元本額                           13,794,112円                  18,727,261円
     ２.   受益権の総数                           116,445,866口                  168,856,389口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第5期                  第6期
              項目               自　2021年11月23日                  自　2022年11月22日
                             至　2022年11月21日                  至　2023年11月20日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（0円）、費用控除後、繰越                  当等収益（0円）、費用控除後、繰越
                         欠損金補填後の有価証券売買等損益                  欠損金補填後の有価証券売買等損益
                         （0円）、収益調整金（6,513,404                  （25,560円）、収益調整金
                         円）及び分配準備積立金（3,813,861                  （13,801,606円）及び分配準備積立
                         円）より分配対象収益は10,327,265                  金（3,315,096円）より分配対象収益
                         円（1万口当たり886.87円）のため、                  は17,142,262円（1万口当たり
                         基準価額の水準、市場動向等を勘案                  1,015.20円）のため、基準価額の水
                         して分配は見送り（0円）としており                  準、市場動向等を勘案して分配は見
                         ます。                  送り（0円）としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                第5期                  第6期
              項目
                             自　2021年11月23日                  自　2022年11月22日
                             至　2022年11月21日                  至　2023年11月20日
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
     １.
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
         金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

     ２.
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。親投資信託受益証券の価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動
                         リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒さ
                         れております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
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    ２．金融商品の時価等に関する事項
                                第5期                  第6期
              項目
                             2022年11月21日現在                  2023年11月20日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一                  同左

         ついての補足説明                 定の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもありま
                         す。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第5期                  第6期
                             2022年11月21日現在                  2023年11月20日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                               △2,119,686                   2,209,508
     合計
                                    △2,119,686                   2,209,508
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第5期                  第6期
                             2022年11月21日現在                  2023年11月20日現在
     1口当たり純資産額                                1.0887円                  1.1015円
     （1万口当たり純資産額）                               (10,887円)                  (11,015円)
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      （４）【附属明細表】
    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年11月20日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          ニッセイ国内株式インデック
                                  10,024,955          28,088,921
                ス　マザーファンド
                ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデッ
                                  14,723,022          27,560,024
                クス　マザーファンド
                ニッセイ国内債券パッシブ　マ
                                  140,196,412          130,354,623
                ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                             164,944,389          186,003,568
     合計                                       186,003,568
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    （参考）
    当ファンドは、「ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ　マザー
    ファンド」受益証券及び「ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、
    貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における同親投資信託の状況は以下の通りでありま
    すが、それらは監査意見の対象外であります。
    ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年11月20日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                              45,329,458
        コール・ローン                                             2,143,716,858
        株式                                           197,600,501,060
        派生商品評価勘定                                              93,016,950
        未収入金                                              68,190,746
        未収配当金                                             1,780,853,535
                                                      189,980,192
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           201,921,588,799
       資産合計                                             201,921,588,799
     負債の部
       流動負債
        前受金                                              133,115,000
        未払解約金                                              680,014,153
                                                         2,801
        その他未払費用
        流動負債合計                                              813,131,954
       負債合計                                               813,131,954
     純資産の部
       元本等
        元本                                            71,774,824,873
        剰余金
                                                    129,333,631,972
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           201,108,456,845
       純資産合計
                                                    201,108,456,845
     負債純資産合計                                              201,921,588,799
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2022年11月22日
              項目
                                      至　2023年11月20日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法                 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
                         金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
                         ては入金時に計上しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）
                      項目                        2023年11月20日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           80,542,683,355円
     １.
        本額
        同期中追加設定元本額                                           18,464,835,178円
        同期中一部解約元本額                                           27,232,693,660円
        元本の内訳
        ファンド名
        ニッセイＴＯＰＩＸオープン                                           5,374,590,247円
        ニッセイ国内株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限定）                                           3,099,611,493円
                                                     3,172,649円
        ニッセイ日本バランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）                                           2,040,668,069円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）                                           7,458,125,745円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）                                           6,116,136,597円
        ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格機関投資家限                                             2,437,692円
        定）
        ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限定）                                             10,878,136円
        ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定）                                             10,049,994円
        ＤＣニッセイ国内株式インデックス                                           2,734,321,037円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＴＯＰＩＸインデックスファンド                                           24,643,648,889円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                           3,377,354,321円
        （４資産均等型）
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５                                            353,302,002円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）                                            227,959,293円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５                                            410,483,123円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５                                            635,103,845円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５                                             40,891,710円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                            121,182,140円
        （６資産均等型）
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式）                                             9,858,104円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート）                                             13,124,731円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券）                                             4,769,903円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券）                                             10,024,955円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             27,338,395円
        （８資産均等型）
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０                                            278,873,319円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０                                            179,525,613円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０                                            355,141,819円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０                                            200,556,897円
        ニッセイ国内株式市場連動ＳＡファンド（適格機関投資家限定）                                           13,903,403,991円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ世界株式ファンド（ＧＤＰ型バス                                             25,064,068円
        ケット）
        ニッセイ　国内３資産　高値参照型　バランスファンド（安定型）                                               49,914円
        ニッセイ　国内３資産　高値参照型　バランスファンド（積極型）                                              108,841円
        ＦＷニッセイ国内株インデックス                                             55,053,403円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５                                             51,979,339円
        ＤＣニッセイ全世界株式インデックスコレクト                                               34,599円
        計                                           71,774,824,873円
     ２.   受益権の総数                                           71,774,824,873口

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2022年11月22日
              項目
                                      至　2023年11月20日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
                         券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
                         証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
                         す。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
                         動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                         及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
                         価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                         事を目的として行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同

                         施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
                         定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
                         す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
                         スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
                         速やかに対応できる体制となっております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2023年11月20日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額ま
                         たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
                         の大きさを示すものではありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）
    売買目的有価証券
                                      2023年11月20日現在
                                        当期間の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               29,879,681,609
     合計                                               29,879,681,609
    （注）「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
        期間（2023年2月21日から2023年11月20日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
                                      2023年11月20日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   3,484,090,000              －    3,577,190,000          93,100,000
     合計                      3,484,090,000              －    3,577,190,000          93,100,000
    （注）株価指数先物取引
        １．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
        原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
        ３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年11月20日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.8019円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (28,019円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2023年11月20日現在
                                        評価額（円）
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
     極洋                          3,100     3,730.00          11,563,000
     ニッスイ                         82,100       705.80         57,946,180
     マルハニチロ                         12,200      2,733.50          33,348,700
     雪国まいたけ                          7,000      934.00          6,538,000
     カネコ種苗                          3,200     1,415.00           4,528,000
     サカタのタネ                          9,300     4,015.00          37,339,500
     ホクト                          6,600     1,736.00          11,457,600
     ショーボンドホールディングス                         11,200      5,974.00          66,908,800
     ミライト・ワン                         27,200      1,830.00          49,776,000
                                 57/167


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     タマホーム
                               5,200     3,630.00          18,876,000
     ファーストコーポレーション                          1,300      753.00           978,900
     住石ホールディングス                          8,300      632.00          5,245,600
     日鉄鉱業                          3,300     5,370.00          17,721,000
     三井松島ホールディングス                          4,900     2,760.00          13,524,000
     ＩＮＰＥＸ                         303,600      2,097.00          636,649,200
     石油資源開発                          9,500     5,590.00          53,105,000
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          3,700     2,177.00           8,054,900
     安藤・間
                              47,600      1,084.00          51,598,400
     東急建設                         25,700       785.00         20,174,500
     コムシスホールディングス                         26,200      3,184.00          83,420,800
     ビーアールホールディングス                         14,900       352.00          5,244,800
     高松コンストラクショングループ                          6,100     2,666.00          16,262,600
     東建コーポレーション                          2,400     8,040.00          19,296,000
     ソネック                          1,500      953.00          1,429,500
     ヤマウラ                          4,400     1,424.00           6,265,600
     オリエンタル白石
                              30,400       327.00          9,940,800
     大成建設                         53,700      5,375.00          288,637,500
     大林組                         205,400      1,276.00          262,090,400
     清水建設                         162,800       977.50         159,137,000
     飛島建設                          5,900     1,288.00           7,599,200
     長谷工コーポレーション                         52,700      1,811.50          95,466,050
     松井建設                          7,000      768.00          5,376,000
     鹿島建設                         127,300      2,284.50          290,816,850
     不動テトラ                          4,000     2,063.00           8,252,000
     鉄建建設                          4,100     1,981.00           8,122,100
     西松建設                         11,000      3,686.00          40,546,000
     三井住友建設                         42,700       399.00         17,037,300
     大豊建設                          2,000     3,695.00           7,390,000
     佐田建設                          2,100      615.00          1,291,500
     ナカノフドー建設                         12,000       391.00          4,692,000
     奥村組                          9,300     4,495.00          41,803,500
     東鉄工業                          7,100     2,864.00          20,334,400
     淺沼組                          4,200     3,650.00          15,330,000
     戸田建設                         77,700       872.00         67,754,400
     熊谷組                          9,600     3,460.00          33,216,000
     植木組                           900    1,430.00           1,287,000
     矢作建設工業                          7,800     1,268.00           9,890,400
     ピーエス三菱                          7,300      932.00          6,803,600
     日本ハウスホールディングス                         14,600       334.00          4,876,400
     大東建託                         21,100     16,090.00          339,499,000
     新日本建設                          8,100     1,102.00           8,926,200
     東亜道路工業                          2,300     6,610.00          15,203,000
     日本道路                          6,700     1,884.00          12,622,800
     東亜建設工業                          4,400     3,690.00          16,236,000
     日本国土開発                         16,300       600.00          9,780,000
     若築建設                          2,000     2,929.00           5,858,000
     東洋建設                         14,500      1,246.00          18,067,000
     五洋建設                         81,400       798.70         65,014,180
     世紀東急工業                          7,400     1,587.00          11,743,800
                                 58/167


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     福田組
                               2,200     5,150.00          11,330,000
     住友林業                         49,600      3,804.00          188,678,400
     日本基礎技術                          8,100      449.00          3,636,900
     巴コーポレーション                          6,000      560.00          3,360,000
     大和ハウス工業                         158,800      4,244.00          673,947,200
     ライト工業                         11,800      1,961.00          23,139,800
     積水ハウス                         174,200      3,021.00          526,258,200
     日特建設                          5,500     1,025.00           5,637,500
     北陸電気工事
                               5,400      945.00          5,103,000
     ユアテック                         12,700       965.00         12,255,500
     日本リーテック                          4,500     1,259.00           5,665,500
     四電工                          2,400     2,839.00           6,813,600
     中電工                          8,900     2,397.00          21,333,300
     関電工                         36,000      1,314.00          47,304,000
     きんでん                         40,400      2,217.00          89,566,800
     東京エネシス                          5,700      953.00          5,432,100
     トーエネック
                               1,900     4,035.00           7,666,500
     住友電設                          5,500     2,527.00          13,898,500
     日本電設工業                         10,800      1,979.00          21,373,200
     エクシオグループ                         28,900      3,143.00          90,832,700
     新日本空調                          3,700     2,175.00           8,047,500
     九電工                         12,400      4,401.00          54,572,400
     三機工業                         12,400      1,735.00          21,514,000
     日揮ホールディングス                         56,800      1,660.50          94,316,400
     中外炉工業                          2,600     2,150.00           5,590,000
     ヤマト                          5,100      924.00          4,712,400
     太平電業                          3,600     3,835.00          13,806,000
     高砂熱学工業                         15,400      2,975.00          45,815,000
     三晃金属工業                          1,000     4,675.00           4,675,000
     ＮＥＣネッツエスアイ                         22,900      2,150.00          49,235,000
     朝日工業社                          2,700     2,719.00           7,341,300
     明星工業                         11,100      1,113.00          12,354,300
     大氣社                          6,600     4,240.00          27,984,000
     ダイダン                          7,500     1,441.00          10,807,500
     日比谷総合設備                          4,200     2,246.00           9,433,200
     ニップン                         17,300      2,208.00          38,198,400
     日清製粉グループ本社                         53,300      2,098.50          111,850,050
     日東富士製粉                          1,100     4,690.00           5,159,000
     昭和産業                          5,600     3,040.00          17,024,000
     中部飼料                          8,000     1,054.00           8,432,000
     フィード・ワン                          8,400      773.00          6,493,200
     日本甜菜製糖                          3,400     1,972.00           6,704,800
     ＤＭ三井製糖ホールディングス                          5,700     3,005.00          17,128,500
     塩水港精糖                         12,100       235.00          2,843,500
     ウェルネオシュガー                          2,900     2,044.00           5,927,600
     ＬＩＦＵＬＬ                         24,900       199.00          4,955,100
     ＭＩＸＩ                         12,900      2,321.00          29,940,900
     ジェイエイシーリクルートメント                          5,400     2,587.00          13,969,800
     日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         95,900       678.50         65,068,150
     メンバーズ                          4,800     1,093.00           5,246,400
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     ＵＴグループ
                               8,000     2,218.00          17,744,000
     アイティメディア                          5,300     1,010.00           5,353,000
     Ｅ・Ｊホールディングス                          3,500     1,617.00           5,659,500
     オープンアップグループ                         18,000      2,063.00          37,134,000
     コシダカホールディングス                         18,000      1,070.00          19,260,000
     パソナグループ                          7,300     2,266.00          16,541,800
     リンクアンドモチベーション                         17,300       523.00          9,047,900
     エス・エム・エス                         21,100      2,667.50          56,284,250
     パーソルホールディングス
                              612,800       245.50         150,442,400
     クックパッド                         49,100       132.00          6,481,200
     森永製菓                         12,300      5,373.00          66,087,900
     中村屋                          1,800     3,065.00           5,517,000
     江崎グリコ                         16,500      4,080.00          67,320,000
     名糖産業                          3,400     1,613.00           5,484,200
     井村屋グループ                          3,400     2,291.00           7,789,400
     不二家                          4,000     2,538.00          10,152,000
     山崎製パン
                              38,600      3,153.00          121,705,800
     モロゾフ                          1,900     3,820.00           7,258,000
     亀田製菓                          3,300     3,845.00          12,688,500
     寿スピリッツ                         27,300      2,372.00          64,755,600
     カルビー                         26,400      2,717.50          71,742,000
     森永乳業                         10,500      5,456.00          57,288,000
     六甲バター                          4,200     1,391.00           5,842,200
     ヤクルト本社                         82,400      3,385.00          278,924,000
     明治ホールディングス                         70,700      3,417.00          241,581,900
     雪印メグミルク                         13,900      2,203.00          30,621,700
     プリマハム                          7,700     2,214.00          17,047,800
     日本ハム                         24,800      4,322.00          107,185,600
     林兼産業                          2,300      586.00          1,347,800
     丸大食品                          5,800     1,591.00           9,227,800
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          6,400     3,185.00          20,384,000
     柿安本店                          2,200     2,457.00           5,405,400
     伊藤ハム米久ホールディングス                          8,800     3,895.00          34,276,000
     学情                          3,200     1,837.00           5,878,400
     スタジオアリス                          3,000     2,040.00           6,120,000
     クロスキャット                          5,400     1,132.00           6,112,800
     シミックホールディングス                          3,200     2,643.00           8,457,600
     システナ                         88,900       265.00         23,558,500
     ＮＪＳ                          2,000     2,675.00           5,350,000
     デジタルアーツ                          3,700     4,555.00          16,853,500
     日鉄ソリューションズ                         10,000      4,625.00          46,250,000
     綜合警備保障                         100,500       845.90         85,012,950
     キューブシステム                          5,100     1,082.00           5,518,200
     いちご                         66,400       342.00         22,708,800
     日本駐車場開発                         61,000       205.00         12,505,000
     コア                          3,300     1,726.00           5,695,800
     カカクコム                         39,800      1,658.50          66,008,300
     アイロムグループ                          3,200     1,922.00           6,150,400
     セントケア・ホールディング                          6,500      914.00          5,941,000
     ルネサンス                          6,200      863.00          5,350,600
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     ディップ
                               9,200     3,125.00          28,750,000
     ＳＢＳホールディングス                          5,200     2,520.00          13,104,000
     デジタルホールディングス                          5,300     1,130.00           5,989,000
     新日本科学                          5,500     1,619.00           8,904,500
     ベネフィット・ワン                         20,900      1,483.50          31,005,150
     エムスリー                         118,900      2,394.00          284,646,600
     アウトソーシング                         38,600      1,161.50          44,833,900
     ワールドホールディングス                          2,700     2,620.00           7,074,000
     ディー・エヌ・エー
                              21,400      1,471.50          31,490,100
     博報堂ＤＹホールディングス                         76,800      1,085.50          83,366,400
     ぐるなび                         20,500       302.00          6,191,000
     ジャパンベストレスキューシステム                          9,000      997.00          8,973,000
     ファンコミュニケーションズ                         13,600       412.00          5,603,200
     ライク                          4,000     1,429.00           5,716,000
     エスプール                         17,300       401.00          6,937,300
     ＷＤＢホールディングス                          3,100     2,217.00           6,872,700
     手間いらず
                               2,700     2,660.00           7,182,000
     アドウェイズ                         10,200       547.00          5,579,400
     バリューコマース                          5,300     1,316.00           6,974,800
     インフォマート                         62,500       451.00         28,187,500
     サッポロホールディングス                         19,000      5,673.00          107,787,000
     アサヒグループホールディングス                         133,200      5,525.00          735,930,000
     キリンホールディングス                         240,200      2,167.00          520,513,400
     宝ホールディングス                         39,400      1,163.00          45,822,200
     オエノンホールディングス                         17,200       386.00          6,639,200
     養命酒製造                          2,900     1,830.00           5,307,000
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
                              45,200      1,919.50          86,761,400
     ホールディングス
     サントリー食品インターナショナル                         40,600      4,728.00          191,956,800
     ダイドーグループホールディングス                          3,300     5,940.00          19,602,000
     伊藤園                         19,500      4,830.00          94,185,000
     キーコーヒー                          6,500     2,064.00          13,416,000
     日清オイリオグループ                          8,100     4,285.00          34,708,500
     不二製油グループ本社                         13,400      2,426.00          32,508,400
     Ｊ－オイルミルズ                          6,600     1,931.00          12,744,600
     ローソン                         13,200      7,260.00          95,832,000
     サンエー                          4,700     4,520.00          21,244,000
     カワチ薬品                          4,800     2,408.00          11,558,400
     エービーシー・マート                         27,100      2,426.00          65,744,600
     ハードオフコーポレーション                          3,700     1,500.00           5,550,000
     高千穂交易                          1,700     3,185.00           5,414,500
     アスクル                         12,800      2,019.00          25,843,200
     ゲオホールディングス                          6,900     2,313.00          15,959,700
     アダストリア                          7,500     3,490.00          26,175,000
     伊藤忠食品                          1,400     7,140.00           9,996,000
     くら寿司                          7,300     3,650.00          26,645,000
     キャンドゥ                          2,200     2,485.00           5,467,000
     エレマテック                          5,600     1,669.00           9,346,400
     パルグループホールディングス                         12,200      2,136.00          26,059,200
     エディオン                         24,500      1,465.00          35,892,500
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     あらた
                               4,700     6,220.00          29,234,000
     サーラコーポレーション                         13,000       723.00          9,399,000
     トーメンデバイス                          1,100     4,870.00           5,357,000
     ハローズ                          2,800     4,380.00          12,264,000
     ＪＰホールディングス                         15,700       388.00          6,091,600
     フジオフードグループ本社                          6,900     1,445.00           9,970,500
     あみやき亭                          1,500     3,640.00           5,460,000
     東京エレクトロン　デバイス                          6,200     4,540.00          28,148,000
     円谷フィールズホールディングス
                              10,600      1,187.00          12,582,200
     双日                         69,000      3,049.00          210,381,000
     アルフレッサ　ホールディングス                         62,200      2,458.50          152,918,700
     大黒天物産                          1,900     6,350.00          12,065,000
     ハニーズホールディングス                          4,900     1,605.00           7,864,500
     ファーマライズホールディングス                          7,000      657.00          4,599,000
     キッコーマン                         38,200      9,438.00          360,531,600
     味の素                         137,000      5,633.00          771,721,000
     ブルドックソース
                               3,100     2,069.00           6,413,900
     キユーピー                         31,000      2,522.00          78,182,000
     ハウス食品グループ本社                         19,900      3,350.00          66,665,000
     カゴメ                         24,800      3,181.00          78,888,800
     アリアケジャパン                          5,700     4,735.00          26,989,500
     エバラ食品工業                          1,900     2,851.00           5,416,900
     ニチレイ                         26,400      3,207.00          84,664,800
     横浜冷凍                         16,900      1,083.00          18,302,700
     東洋水産                         29,100      7,932.00          230,821,200
     イートアンドホールディングス                          2,800     1,988.00           5,566,400
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          5,300     1,131.00           5,994,300
     日清食品ホールディングス                         20,300     14,505.00          294,451,500
     永谷園ホールディングス                          2,800     2,165.00           6,062,000
     一正蒲鉾                          3,300      731.00          2,412,300
     フジッコ                          5,900     1,944.00          11,469,600
     ロック・フィールド                          6,500     1,619.00          10,523,500
     日本たばこ産業                         350,400      3,758.00         1,316,803,200
     ケンコーマヨネーズ                          4,000     1,577.00           6,308,000
     わらべや日洋ホールディングス                          3,900     3,370.00          13,143,000
     なとり                          3,600     2,012.00           7,243,200
     ファーマフーズ                          8,300     1,409.00          11,694,700
     北の達人コーポレーション                         27,400       194.00          5,315,600
     ユーグレナ                         35,900       783.00         28,109,700
     紀文食品                          5,000     1,157.00           5,785,000
     ピックルスホールディングス                          4,600     1,201.00           5,524,600
     ＳＲＥホールディングス                          2,600     2,628.00           6,832,800
     ＡＤワークスグループ                         20,100       232.00          4,663,200
     片倉工業                          5,400     1,705.00           9,207,000
     グンゼ                          4,200     4,770.00          20,034,000
     ヒューリック                         134,500      1,427.00          191,931,500
     アルペン                          5,100     1,898.00           9,679,800
     ラクーンホールディングス                          7,800      717.00          5,592,600
     クオールホールディングス                          8,500     1,623.00          13,795,500
     アルコニックス                          8,200     1,310.00          10,742,000
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     神戸物産
                              47,900      3,631.00          173,924,900
     ソリトンシステムズ                          5,000     1,214.00           6,070,000
     ジンズホールディングス                          3,700     4,470.00          16,539,000
     ビックカメラ                         33,000      1,174.00          38,742,000
     ＤＣＭホールディングス                         32,700      1,200.00          39,240,000
     ハイパー                          4,500      349.00          1,570,500
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                         87,800      1,473.00          129,329,400
     東京一番フーズ                          8,200      508.00          4,165,600
     あい　ホールディングス
                               9,900     2,346.00          23,225,400
     ディーブイエックス                          4,000     1,022.00           4,088,000
     Ｊ．フロント　リテイリング                         71,100      1,410.00          100,251,000
     ドトール・日レスホールディングス                         11,000      2,215.00          24,365,000
     マツキヨココカラ＆カンパニー                         112,700      2,644.00          297,978,800
     ブロンコビリー                          3,600     3,130.00          11,268,000
     ＺＯＺＯ                         40,900      3,122.00          127,689,800
     トレジャー・ファクトリー                          4,700     1,202.00           5,649,400
     物語コーポレーション
                              10,300      3,810.00          39,243,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         104,300      1,737.50          181,221,250
     東洋紡                         25,300      1,040.00          26,312,000
     富士紡ホールディングス                          2,600     3,585.00           9,321,000
     日清紡ホールディングス                         44,500      1,100.50          48,972,250
     倉敷紡績                          4,400     2,485.00          10,934,000
     ダイワボウホールディングス                         27,400      2,913.00          79,816,200
     日東紡績                          7,400     4,020.00          29,748,000
     トヨタ紡織                         24,700      2,675.50          66,084,850
     マクニカホールディングス                         14,700      6,815.00          100,180,500
     Ｈａｍｅｅ                          5,800     1,018.00           5,904,400
     ラクト・ジャパン                          2,800     2,010.00           5,628,000
     ウエルシアホールディングス                         32,100      2,540.00          81,534,000
     クリエイトＳＤホールディングス                         10,200      3,160.00          32,232,000
     グリムス                          2,700     1,897.00           5,121,900
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                               9,400     1,013.00           9,522,200
     グス
     八洲電機                          5,000     1,270.00           6,350,000
     メディアスホールディングス                          7,200      749.00          5,392,800
     レスターホールディングス                          5,300     2,705.00          14,336,500
     ジオリーブグループ                          3,900     1,220.00           4,758,000
     丸善ＣＨＩホールディングス                         12,600       328.00          4,132,800
     ＴＯＫＡＩホールディングス                         33,600       961.00         32,289,600
     ミサワ                          2,300      628.00          1,444,400
     三洋貿易                          7,000     1,272.00           8,904,000
     シュッピン                          5,600     1,190.00           6,664,000
     ビューティガレージ                          2,400     2,375.00           5,700,000
     オイシックス・ラ・大地                          8,300     1,357.00          11,263,100
     ウイン・パートナーズ                          5,000     1,230.00           6,150,000
     ネクステージ                         14,100      2,228.00          31,414,800
     ジョイフル本田                         18,000      1,773.00          31,914,000
     鳥貴族ホールディングス                          2,300     2,948.00           6,780,400
     ホットランド                          4,700     2,026.00           9,522,200
     すかいらーくホールディングス                         84,700      2,238.50          189,600,950
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＦＰホールディングス
                               3,400     2,258.00           7,677,200
     綿半ホールディングス                          4,800     1,335.00           6,408,000
     日本毛織                         15,500      1,354.00          20,987,000
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                              17,300      1,026.00          17,749,800
     ホールディングス
     野村不動産ホールディングス                         32,100      3,729.00          119,700,900
     三重交通グループホールディングス                         12,300       561.00          6,900,300
     サムティ                          9,200     2,414.00          22,208,800
     ディア・ライフ                          9,800      868.00          8,506,400
     コーセーアールイー                          3,700     1,034.00           3,825,800
     地主                          4,400     2,173.00           9,561,200
     プレサンスコーポレーション                          9,100     1,484.00          13,504,400
     ハウスコム                          4,000      818.00          3,272,000
     ＪＰＭＣ                          4,900     1,113.00           5,453,700
     サンセイランディック                          2,300     1,052.00           2,419,600
     エストラスト                          7,500      626.00          4,695,000
     フージャースホールディングス                          8,900     1,050.00           9,345,000
     オープンハウスグループ                         21,100      4,135.00          87,248,500
     東急不動産ホールディングス                         173,400       958.50         166,203,900
     飯田グループホールディングス                         55,300      2,278.50          126,001,050
     ムゲンエステート                          4,800     1,224.00           5,875,200
     帝国繊維                          6,600     2,001.00          13,206,600
     日本コークス工業                         59,600       121.00          7,211,600
     ＢＥＥＮＯＳ                          3,800     1,504.00           5,715,200
     あさひ                          5,700     1,300.00           7,410,000
     日本調剤                          4,200     1,305.00           5,481,000
     コスモス薬品                          6,100     15,715.00           95,861,500
     シップヘルスケアホールディングス                         22,300      2,139.50          47,710,850
     ソフトクリエイトホールディングス                          4,800     1,710.00           8,208,000
     セブン＆アイ・ホールディングス                         213,500      5,663.00         1,209,050,500
     クリエイト・レストランツ・ホール
                              41,900      1,057.00          44,288,300
     ディングス
     明治電機工業                          3,900     1,390.00           5,421,000
     ツルハホールディングス                         13,000     12,305.00          159,965,000
     サンマルクホールディングス                          5,000     2,018.00          10,090,000
     フェリシモ                          4,400      903.00          3,973,200
     トリドールホールディングス                         17,400      4,312.00          75,028,800
     帝人                         56,400      1,341.50          75,660,600
     東レ                         393,000       785.00         308,505,000
     クラレ                         85,500      1,550.50          132,567,750
     旭化成                         396,800      1,007.00          399,577,600
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         18,900       291.00          5,499,900
     稲葉製作所                          3,600     1,514.00           5,450,400
     宮地エンジニアリンググループ                          3,000     3,135.00           9,405,000
     トーカロ                         17,400      1,436.00          24,986,400
     ＳＵＭＣＯ                         107,400      2,137.00          229,513,800
     川田テクノロジーズ                          1,400     6,560.00           9,184,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          4,000     2,448.00           9,792,000
     Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                          5,600     1,053.00           5,896,800
     シーアールイー                          3,500     1,583.00           5,540,500
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ケイアイスター不動産
                               2,800     3,355.00           9,394,000
     グッドコムアセット                          5,900      959.00          5,658,100
     ジェイ・エス・ビー                          2,900     2,497.00           7,241,300
     ロードスターキャピタル                          3,800     2,030.00           7,714,000
     日本フエルト                          5,500      416.00          2,288,000
     イチカワ                          3,400     1,661.00           5,647,400
     芦森工業                          1,800     2,178.00           3,920,400
     アツギ                         10,200       447.00          4,559,400
     ＪＭホールディングス
                               4,700     2,004.00           9,418,800
     コメダホールディングス                         15,200      2,805.00          42,636,000
     アレンザホールディングス                          5,500     1,000.00           5,500,000
     バロックジャパンリミテッド                          6,900      801.00          5,526,900
     クスリのアオキホールディングス                         16,500      3,360.00          55,440,000
     力の源ホールディングス                          2,100     1,739.00           3,651,900
     ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡ
                              33,000      2,818.50          93,010,500
     ＮＩＥＳ
     アセンテック                         10,700       532.00          5,692,400
     セーレン                         11,300      2,271.00          25,662,300
     ソトー
                               5,700      693.00          3,950,100
     東海染工                          1,600      941.00          1,505,600
     小松マテーレ                          8,500      808.00          6,868,000
     ワコールホールディングス                         12,000      3,296.00          39,552,000
     ホギメディカル                          7,800     3,400.00          26,520,000
     ＴＳＩホールディングス                         19,700       842.00         16,587,400
     マツオカコーポレーション                          3,200     1,554.00           4,972,800
     ワールド                          8,300     1,568.00          13,014,400
     ＴＩＳ                         64,200      3,180.00          204,156,000
     グリー                         15,700       533.00          8,368,100
     コーエーテクモホールディングス                         36,800      1,870.00          68,816,000
     三菱総合研究所                          2,900     4,650.00          13,485,000
     ブレインパッド                          6,700     1,022.00           6,847,400
     ＫＬａｂ                         20,500       278.00          5,699,000
     ポールトゥウィンホールディングス                         11,700       512.00          5,990,400
     ネクソン                         131,200      3,038.00          398,585,600
     アイスタイル                         17,400       478.00          8,317,200
     エムアップホールディングス                          7,200     1,049.00           7,552,800
     エイチーム                          9,100      666.00          6,060,600
     エニグモ                         17,000       372.00          6,324,000
     コロプラ                         22,800       592.00         13,497,600
     ブロードリーフ                         27,900       574.00         16,014,600
     デジタルハーツホールディングス                          6,100      901.00          5,496,100
     メディアドゥ                          4,200     1,470.00           6,174,000
     じげん                         17,100       514.00          8,789,400
     ブイキューブ                         15,700       369.00          5,793,300
     フィックスターズ                          6,600     1,206.00           7,959,600
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          4,600     1,235.00           5,681,000
     オプティム                          6,700      844.00          5,654,800
     セレス                          5,900      919.00          5,422,100
     ＳＨＩＦＴ                          3,900     33,610.00          131,079,000
     特種東海製紙                          3,200     3,555.00          11,376,000
                                 65/167


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ティーガイア
                               6,100     1,779.00          10,851,900
     テクマトリックス                         10,700      1,735.00          18,564,500
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                              15,300      2,183.50          33,407,550
     メント
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         11,700      8,114.00          94,933,800
     システムリサーチ                          2,000     3,460.00           6,920,000
     インターネットイニシアティブ                         28,100      2,564.00          72,048,400
     さくらインターネット                          6,600     1,196.00           7,893,600
     ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
                               2,200     2,503.00           5,506,600
     ングス
     ＳＲＡホールディングス                          3,000     3,545.00          10,635,000
     朝日ネット                          9,000      615.00          5,535,000
     ｅＢＡＳＥ                          8,500      768.00          6,528,000
     アバントグループ                          7,400     1,471.00          10,885,400
     アドソル日進                          3,500     1,650.00           5,775,000
     フリービット
                               5,400     1,139.00           6,150,600
     コムチュア                          8,500     2,018.00          17,153,000
     アステリア                          8,100      713.00          5,775,300
     アイル                          2,700     3,960.00          10,692,000
     王子ホールディングス                         244,300       573.30         140,057,190
     日本製紙                         33,100      1,291.00          42,732,100
     三菱製紙                          4,900      528.00          2,587,200
     北越コーポレーション                         28,800      1,319.00          37,987,200
     大王製紙
                              25,900      1,057.50          27,389,250
     阿波製紙                          3,900      403.00          1,571,700
     マークラインズ                          3,200     2,875.00           9,200,000
     メディカル・データ・ビジョン                          8,200      688.00          5,641,600
     ｇｕｍｉ                         12,700       416.00          5,283,200
     テラスカイ                          3,700     1,593.00           5,894,100
     デジタル・インフォメーション・テク
                               3,500     1,609.00           5,631,500
     ノロジー
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          3,500     1,723.00           6,030,500
     ラクス                         27,800      2,605.00          72,419,000
     ダブルスタンダード                          3,800     1,467.00           5,574,600
     オープンドア                          7,300      835.00          6,095,500
     アカツキ                          2,800     2,144.00           6,003,200
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          4,800     1,701.00           8,164,800
     カナミックネットワーク                         11,700       405.00          4,738,500
     レンゴー                         53,400       946.70         50,553,780
     トーモク                          3,400     2,141.00           7,279,400
     ザ・パック                          4,400     3,160.00          13,904,000
     チェンジホールディングス                         12,800      1,558.00          19,942,400
     オークネット                          3,100     1,810.00           5,611,000
     マクロミル                         11,500       715.00          8,222,500
     ユーザーローカル                          3,500     1,822.00           6,377,000
     マネーフォワード                         13,100      4,576.00          59,945,600
     レゾナック・ホールディングス                         56,700      2,693.50          152,721,450
     住友化学                         435,300       387.20         168,548,160
     住友精化                          2,800     4,990.00          13,972,000
     日産化学                         27,600      5,600.00          154,560,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ラサ工業
                               2,700     2,086.00           5,632,200
     クレハ                          4,300     8,170.00          35,131,000
     多木化学                          2,300     3,130.00           7,199,000
     テイカ                          5,100     1,329.00           6,777,900
     石原産業                          9,700     1,357.00          13,162,900
     片倉コープアグリ                          1,900     1,140.00           2,166,000
     日本曹達                          6,900     5,250.00          36,225,000
     東ソー                         78,300      1,913.00          149,787,900
     トクヤマ
                              18,900      2,356.50          44,537,850
     セントラル硝子                          6,300     2,670.00          16,821,000
     東亞合成                         29,400      1,347.00          39,601,800
     大阪ソーダ                          4,100     9,080.00          37,228,000
     関東電化工業                         11,300       792.00          8,949,600
     デンカ                         21,300      2,597.00          55,316,100
     イビデン                         30,800      7,198.00          221,698,400
     信越化学工業                         531,900      5,160.00         2,744,604,000
     日本カーバイド工業
                               3,100     1,491.00           4,622,100
     プラスアルファ・コンサルティング                          3,500     2,727.00           9,544,500
     電算システムホールディングス                          2,600     2,781.00           7,230,600
     堺化学工業                          4,500     1,835.00           8,257,500
     第一稀元素化学工業                          6,400      968.00          6,195,200
     エア・ウォーター                         55,300      1,953.50          108,028,550
     日本酸素ホールディングス                         56,900      4,059.00          230,957,100
     日本化学工業                          2,900     1,978.00           5,736,200
     日本パーカライジング                         26,100      1,126.00          29,388,600
     高圧ガス工業                          8,500      798.00          6,783,000
     四国化成ホールディングス                          7,500     1,791.00          13,432,500
     ステラ　ケミファ                          3,200     3,110.00           9,952,000
     保土谷化学工業                          1,800     3,230.00           5,814,000
     日本触媒                          8,900     5,305.00          47,214,500
     大日精化工業                          4,100     2,153.00           8,827,300
     カネカ                         14,900      3,758.00          55,994,200
     協和キリン                         70,900      2,441.00          173,066,900
     ＡＰＰＩＥＲ　ＧＲＯＵＰ                         20,100      1,589.00          31,938,900
     三菱瓦斯化学                         43,800      2,284.00          100,039,200
     三井化学                         48,400      4,090.00          197,956,000
     ＪＳＲ                         63,900      3,946.00          252,149,400
     東京応化工業                          9,300     9,137.00          84,974,100
     大阪有機化学工業                          4,900     2,685.00          13,156,500
     三菱ケミカルグループ                         428,800       957.00         410,361,600
     ＫＨネオケム                          8,900     2,295.00          20,425,500
     ダイセル                         75,400      1,422.50          107,256,500
     住友ベークライト                          8,700     6,858.00          59,664,600
     積水化学工業                         118,900      2,120.00          252,068,000
     日本ゼオン                         40,200      1,355.50          54,491,100
     アイカ工業                         14,800      3,410.00          50,468,000
     ＵＢＥ                         27,900      2,317.00          64,644,300
     積水樹脂                          8,800     2,475.00          21,780,000
     タキロンシーアイ                         15,000       585.00          8,775,000
     旭有機材                          3,900     4,125.00          16,087,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ニチバン
                               3,200     1,745.00           5,584,000
     リケンテクノス                         12,600       826.00         10,407,600
     大倉工業                          2,700     2,730.00           7,371,000
     積水化成品工業                         12,300       467.00          5,744,100
     群栄化学工業                          1,700     3,090.00           5,253,000
     ダイキョーニシカワ                         12,900       745.00          9,610,500
     森六ホールディングス                          3,300     2,672.00           8,817,600
     恵和                          4,200     1,317.00           5,531,400
     日本化薬
                              44,800      1,339.00          59,987,200
     カーリットホールディングス                          6,300      940.00          5,922,000
     ＣＬホールディングス                          6,800      822.00          5,589,600
     プレステージ・インターナショナル                         28,200       666.00         18,781,200
     プロトコーポレーション                          6,400     1,361.00           8,710,400
     ハイマックス                          4,000     1,379.00           5,516,000
     アミューズ                          3,700     1,476.00           5,461,200
     野村総合研究所                         130,100      4,157.00          540,825,700
     ドリームインキュベータ
                               2,100     3,020.00           6,342,000
     サイバネットシステム                          7,000     1,092.00           7,644,000
     クイック                          4,200     2,142.00           8,996,400
     電通グループ                         59,200      3,942.00          233,366,400
     インテージホールディングス                          6,600     1,684.00          11,114,400
     ぴあ                          2,100     3,350.00           7,035,000
     イオンファンタジー                          2,200     2,665.00           5,863,000
     ソースネクスト                         31,000       174.00          5,394,000
     シーティーエス                          8,200      663.00          5,436,600
     インフォコム                          7,600     2,506.00          19,045,600
     メディカルシステムネットワーク                         12,200       533.00          6,502,600
     日本精化                          3,900     2,654.00          10,350,600
     扶桑化学工業                          6,200     4,090.00          25,358,000
     トリケミカル研究所                          7,100     3,440.00          24,424,000
     シンプレクス・ホールディングス                          8,800     2,582.00          22,721,600
     ＨＥＲＯＺ                          3,900     1,395.00           5,440,500
     ラクスル                         14,100      1,381.00          19,472,100
     メルカリ                         35,600      3,112.00          110,787,200
     ＡＤＥＫＡ                         20,500      2,823.00          57,871,500
     日油                         18,100      6,813.00          123,315,300
     新日本理化                          5,700      190.00          1,083,000
     ハリマ化成グループ                          6,800      795.00          5,406,000
     イーソル                          7,900      623.00          4,921,700
     ウイングアーク１ｓｔ                          6,100     3,015.00          18,391,500
     サーバーワークス                          1,800     3,395.00           6,111,000
     Ｓａｎｓａｎ                         19,200      1,454.00          27,916,800
     ギフティ                          5,100     1,767.00           9,011,700
     花王                         132,600      5,519.00          731,819,400
     第一工業製薬                          3,300     1,784.00           5,887,200
     石原ケミカル                          3,300     1,859.00           6,134,700
     三洋化成工業                          3,600     4,285.00          15,426,000
     メドレー                          7,900     4,650.00          36,735,000
     ベース                          2,000     3,570.00           7,140,000
     ＪＭＤＣ                         10,000      4,600.00          46,000,000
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     武田薬品工業
                              519,800      4,190.00         2,177,962,000
     アステラス製薬                         515,200      1,808.50          931,739,200
     住友ファーマ                         43,600       480.00         20,928,000
     塩野義製薬                         74,100      7,097.00          525,887,700
     わかもと製薬                          3,100      200.00           620,000
     日本新薬                         15,400      5,367.00          82,651,800
     中外製薬                         183,900      4,880.00          897,432,000
     科研製薬                         10,100      3,225.00          32,572,500
     エーザイ
                              71,500      7,721.00          552,051,500
     理研ビタミン                          5,000     2,293.00          11,465,000
     ロート製薬                         56,900      3,123.00          177,698,700
     小野薬品工業                         124,600      2,751.50          342,836,900
     久光製薬                         13,100      4,540.00          59,474,000
     有機合成薬品工業                         12,400       282.00          3,496,800
     持田製薬                          6,700     3,195.00          21,406,500
     参天製薬                         107,000      1,332.50          142,577,500
     扶桑薬品工業
                               2,800     1,893.00           5,300,400
     ツムラ                         18,500      2,695.50          49,866,750
     テルモ                         163,700      4,772.00          781,176,400
     Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         17,600      2,569.00          45,214,400
     キッセイ薬品工業                          9,700     3,005.00          29,148,500
     生化学工業                         10,000       757.00          7,570,000
     栄研化学                         11,400      1,584.00          18,057,600
     鳥居薬品                          3,200     3,615.00          11,568,000
     ＪＣＲファーマ                         19,900      1,270.00          25,273,000
     東和薬品                          9,000     2,444.00          21,996,000
     富士製薬工業                          4,700     1,414.00           6,645,800
     ゼリア新薬工業                          8,200     1,921.00          15,752,200
     そーせいグループ                         18,900      1,403.00          26,516,700
     第一三共                         511,700      3,947.00         2,019,679,900
     杏林製薬                         12,700      1,789.00          22,720,300
     ダイト                          4,500     1,925.00           8,662,500
     大塚ホールディングス                         122,200      5,475.00          669,045,000
     大正製薬ホールディングス                         13,100      5,547.00          72,665,700
     ペプチドリーム                         28,500      1,261.00          35,938,500
     大日本塗料                          6,500      941.00          6,116,500
     日本ペイントホールディングス                         311,500      1,141.00          355,421,500
     関西ペイント                         57,500      2,361.50          135,786,250
     中国塗料                         12,000      1,427.00          17,124,000
     藤倉化成                         12,300       445.00          5,473,500
     太陽ホールディングス                         10,200      2,955.00          30,141,000
     ＤＩＣ                         22,900      2,395.50          54,856,950
     サカタインクス                         13,000      1,316.00          17,108,000
     東洋インキＳＣホールディングス                         12,800      2,575.00          32,960,000
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          5,600     1,419.00           7,946,400
     アルプス技研                          5,700     2,686.00          15,310,200
     日本空調サービス                          7,100      785.00          5,573,500
     オリエンタルランド                         318,600      5,157.00         1,643,020,200
     フォーカスシステムズ                          5,600      967.00          5,415,200
     ダスキン                         13,400      3,171.00          42,491,400
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     パーク２４                         37,500      1,753.00          65,737,500
     明光ネットワークジャパン                          7,800      709.00          5,530,200
     ファルコホールディングス                          2,700     2,003.00           5,408,100
     クレスコ                          4,800     1,902.00           9,129,600
     フジ・メディア・ホールディングス                         56,400      1,466.00          82,682,400
     ラウンドワン                         56,600       571.00         32,318,600
     リゾートトラスト                         26,100      2,274.00          59,351,400
     オービック                         19,600     22,090.00          432,964,000
     ジャストシステム
                               8,400     3,160.00          26,544,000
     ＴＤＣソフト                          5,500     1,931.00          10,620,500
     ＬＩＮＥヤフー                         836,000       428.00         357,808,000
     ビー・エム・エル                          7,400     2,934.00          21,711,600
     トレンドマイクロ                         27,800      7,259.00          201,800,200
     ＩＤホールディングス                          4,000     1,456.00           5,824,000
     リソー教育                         30,800       238.00          7,330,400
     日本オラクル                         11,200     11,185.00          125,272,000
     早稲田アカデミー
                               3,900     1,589.00           6,197,100
     アルファシステムズ                          2,000     2,823.00           5,646,000
     フューチャー                         12,500      1,804.00          22,550,000
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          3,100     1,734.00           5,375,400
     ＳＢテクノロジー                          2,600     2,377.00           6,180,200
     ユー・エス・エス                         67,500      2,872.00          193,860,000
     オービックビジネスコンサルタント                          8,300     6,561.00          54,456,300
     アイティフォー                          7,500     1,056.00           7,920,000
     東京個別指導学院                         10,900       480.00          5,232,000
     サイバーエージェント                         133,000       819.70         109,020,100
     楽天グループ                         515,500       562.00         289,711,000
     クリーク・アンド・リバー社                          3,000     2,075.00           6,225,000
     ＳＢＩグローバルアセットマネジメン
                              11,800       552.00          6,513,600
     ト
     テー・オー・ダブリュー                         17,500       317.00          5,547,500
     大塚商会                         29,100      5,959.00          173,406,900
     サイボウズ                          8,100     2,131.00          17,261,100
     山田コンサルティンググループ                          3,500     1,682.00           5,887,000
     セントラルスポーツ                          2,300     2,417.00           5,559,100
     電通国際情報サービス                          7,100     4,625.00          32,837,500
     ＡＣＣＥＳＳ                          7,400      813.00          6,016,200
     デジタルガレージ                          9,400     3,120.00          29,328,000
     イーエムシステムズ                          9,800      671.00          6,575,800
     ウェザーニューズ                          1,800     5,880.00          10,584,000
     ＣＩＪ                         10,300       611.00          6,293,300
     ＷＯＷＯＷ                          5,000     1,048.00           5,240,000
     スカラ                          7,200      742.00          5,342,400
     フルキャストホールディングス                          5,700     1,985.00          11,314,500
     エン・ジャパン                          9,800     2,287.00          22,412,600
     あすか製薬ホールディングス                          6,000     1,785.00          10,710,000
     サワイグループホールディングス                         13,500      4,931.00          66,568,500
     富士フイルムホールディングス                         109,000      8,698.00          948,082,000
     コニカミノルタ                         132,100       470.40         62,139,840
     資生堂                         122,600      4,320.00          529,632,000
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     ライオン
                              76,900      1,341.00          103,122,900
     高砂香料工業                          4,400     3,400.00          14,960,000
     マンダム                         12,700      1,271.00          16,141,700
     ミルボン                          8,000     3,919.00          31,352,000
     ファンケル                         25,700      2,312.50          59,431,250
     コーセー                         11,900     10,570.00          125,783,000
     コタ                          5,400     1,570.00           8,478,000
     ポーラ・オルビスホールディングス                         30,100      1,539.50          46,338,950
     ノエビアホールディングス
                               5,200     5,120.00          26,624,000
     アジュバンホールディングス                          3,300      922.00          3,042,600
     新日本製薬                          3,700     1,559.00           5,768,300
     エステー                          4,500     1,491.00           6,709,500
     アグロ　カネショウ                          4,100     1,325.00           5,432,500
     コニシ                          9,800     2,479.00          24,294,200
     長谷川香料                         11,200      3,270.00          36,624,000
     小林製薬                         17,100      6,787.00          116,057,700
     荒川化学工業
                               5,400     1,010.00           5,454,000
     メック                          4,800     4,050.00          19,440,000
     日本高純度化学                          2,100     2,532.00           5,317,200
     タカラバイオ                         15,800      1,201.00          18,975,800
     ＪＣＵ                          6,600     3,720.00          24,552,000
     新田ゼラチン                           500     795.00           397,500
     ＯＡＴアグリオ                          2,900     1,929.00           5,594,100
     デクセリアルズ                         14,700      4,342.00          63,827,400
     アース製薬                          5,300     4,785.00          25,360,500
     北興化学工業                          5,900      932.00          5,498,800
     大成ラミック                          1,800     2,943.00           5,297,400
     クミアイ化学工業                         23,300      1,102.00          25,676,600
     日本農薬                         10,800       594.00          6,415,200
     ニチレキ                          7,700     2,300.00          17,710,000
     ユシロ化学工業                          3,700     1,653.00           6,116,100
     富士石油                         17,400       350.00          6,090,000
     出光興産                         65,300      4,120.00          269,036,000
     ＥＮＥＯＳホールディングス                         929,800       596.50         554,625,700
     コスモエネルギーホールディングス                         17,500      5,785.00          101,237,500
     ＡＮＹＣＯＬＯＲ                          2,100     3,745.00           7,864,500
     テスホールディングス                         12,400       445.00          5,518,000
     インフロニア・ホールディングス                         66,200      1,612.00          106,714,400
     横浜ゴム                         29,700      3,113.00          92,456,100
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         33,700      2,418.50          81,503,450
     ブリヂストン                         171,900      5,925.00         1,018,507,500
     住友ゴム工業                         57,600      1,655.00          95,328,000
     藤倉コンポジット                          4,700     1,328.00           6,241,600
     オカモト                          2,800     5,360.00          15,008,000
     アキレス                          3,700     1,574.00           5,823,800
     フコク                          2,600     1,315.00           3,419,000
     ニッタ                          6,000     3,605.00          21,630,000
     住友理工                          9,100     1,009.00           9,181,900
     三ツ星ベルト                          7,100     4,375.00          31,062,500
     バンドー化学                          8,700     1,535.00          13,354,500
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＡＧＣ                         54,800      5,387.00          295,207,600
     日本板硝子                         28,000       637.00         17,836,000
     有沢製作所                         10,300      1,048.00          10,794,400
     日本電気硝子                         24,000      3,051.00          73,224,000
     オハラ                          4,200     1,290.00           5,418,000
     住友大阪セメント                          9,800     3,562.00          34,907,600
     太平洋セメント                         34,700      2,750.00          95,425,000
     日本ヒューム                          6,200      906.00          5,617,200
     日本コンクリート工業
                              17,700       328.00          5,805,600
     三谷セキサン                          2,500     4,325.00          10,812,500
     アジアパイルホールディングス                          8,300      682.00          5,660,600
     東海カーボン                         54,200      1,087.50          58,942,500
     日本カーボン                          3,100     4,585.00          14,213,500
     東洋炭素                          4,100     4,410.00          18,081,000
     ノリタケカンパニーリミテド                          3,300     6,580.00          21,714,000
     ＴＯＴＯ                         38,800      3,910.00          151,708,000
     日本碍子
                              68,300      1,789.50          122,222,850
     日本特殊陶業                         49,200      3,357.00          165,164,400
     ＭＡＲＵＷＡ                          2,200     28,200.00           62,040,000
     品川リフラクトリーズ                          7,200     1,647.00          11,858,400
     黒崎播磨                          1,200     9,940.00          11,928,000
     ヨータイ                          3,800     1,424.00           5,411,200
     ニッカトー                          3,400      560.00          1,904,000
     フジミインコーポレーテッド                         15,800      3,015.00          47,637,000
     クニミネ工業                           900     993.00           893,700
     ニチアス                         14,800      3,045.00          45,066,000
     日本製鉄                         270,500      3,401.00          919,970,500
     神戸製鋼所                         121,500      1,740.50          211,470,750
     中山製鋼所                         13,800       818.00         11,288,400
     合同製鐵                          3,400     4,320.00          14,688,000
     ＪＦＥホールディングス                         168,000      2,228.00          374,304,000
     東京製鐵                         17,000      1,794.00          30,498,000
     共英製鋼                          6,900     2,038.00          14,062,200
     大和工業                         11,400      7,314.00          83,379,600
     東京鐵鋼                          2,700     3,775.00          10,192,500
     大阪製鐵                          3,100     1,896.00           5,877,600
     淀川製鋼所                          6,900     3,740.00          25,806,000
     中部鋼鈑                          4,000     1,947.00           7,788,000
     丸一鋼管                         18,400      3,796.00          69,846,400
     大同特殊鋼                          7,600     6,337.00          48,161,200
     日本冶金工業                          4,400     4,125.00          18,150,000
     山陽特殊製鋼                          6,000     2,562.00          15,372,000
     愛知製鋼                          3,500     3,395.00          11,882,500
     大平洋金属                          5,100     1,333.00           6,798,300
     新日本電工                         30,000       296.00          8,880,000
     栗本鐵工所                          2,800     3,195.00           8,946,000
     日本製鋼所                         16,300      2,576.00          41,988,800
     三菱製鋼                          4,500     1,470.00           6,615,000
     日亜鋼業                         10,400       305.00          3,172,000
     日本精線                          1,100     4,700.00           5,170,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エンビプロ・ホールディングス
                               8,400      650.00          5,460,000
     大紀アルミニウム工業所                          7,600     1,196.00           9,089,600
     日本軽金属ホールディングス                         17,600      1,673.00          29,444,800
     三井金属鉱業                         17,600      4,282.00          75,363,200
     東邦亜鉛                          3,900     1,193.00           4,652,700
     三菱マテリアル                         43,200      2,431.50          105,040,800
     住友金属鉱山                         70,000      4,365.00          305,550,000
     ＤＯＷＡホールディングス                         14,900      5,121.00          76,302,900
     古河機械金属
                               8,000     1,945.00          15,560,000
     大阪チタニウムテクノロジーズ                         10,500      3,005.00          31,552,500
     東邦チタニウム                         12,500      1,916.00          23,950,000
     ＵＡＣＪ                          8,500     3,160.00          26,860,000
     ＣＫサンエツ                          1,500     3,615.00           5,422,500
     古河電気工業                         20,100      2,391.50          48,069,150
     住友電気工業                         226,000      1,828.00          413,128,000
     フジクラ                         71,300      1,126.00          80,283,800
     ＳＷＣＣ                          6,800     2,614.00          17,775,200
     タツタ電線                         10,800       685.00          7,398,000
     平河ヒューテック                          3,900     1,382.00           5,389,800
     いよぎんホールディングス                         68,600       964.70         66,178,420
     しずおかフィナンシャルグループ                         128,100      1,219.00          156,153,900
     ちゅうぎんフィナンシャルグループ                         48,600      1,113.50          54,116,100
     楽天銀行                         20,100      2,613.00          52,521,300
     京都フィナンシャルグループ                         18,300      8,680.00          158,844,000
     リョービ                          6,400     3,125.00          20,000,000
     アーレスティ                          5,200      823.00          4,279,600
     ＡＲＥホールディングス                         22,700      1,929.00          43,788,300
     東洋製罐グループホールディングス                         36,000      2,373.50          85,446,000
     ホッカンホールディングス                          3,400     1,592.00           5,412,800
     コロナ                          5,900      897.00          5,292,300
     横河ブリッジホールディングス                          9,500     2,617.00          24,861,500
     三和ホールディングス                         60,700      2,064.00          125,284,800
     文化シヤッター                         15,800      1,358.00          21,456,400
     三協立山                          6,900      830.00          5,727,000
     アルインコ                          5,700     1,005.00           5,728,500
     ＬＩＸＩＬ                         94,300      1,782.00          168,042,600
     日本フイルコン                          3,000      484.00          1,452,000
     ノーリツ                         10,000      1,520.00          15,200,000
     長府製作所                          6,000     2,062.00          12,372,000
     リンナイ                         29,600      2,984.50          88,341,200
     ユニプレス                         10,500       951.00          9,985,500
     日東精工                          9,300      559.00          5,198,700
     三洋工業                           400    2,215.00            886,000
     岡部                         10,800       695.00          7,506,000
     ジーテクト                          7,700     1,723.00          13,267,100
     東プレ                         10,600      1,893.00          20,065,800
     高周波熱錬                          9,300      984.00          9,151,200
     東京製綱                          4,000     1,373.00           5,492,000
     サンコール                         11,000       469.00          5,159,000
     モリテックスチール                          7,100      301.00          2,137,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     パイオラックス
                               7,500     2,281.00          17,107,500
     エイチワン                          6,900      750.00          5,175,000
     日本発条                         53,400      1,116.50          59,621,100
     中央発條                          7,300      711.00          5,190,300
     三浦工業                         24,700      2,843.50          70,234,450
     タクマ                         20,000      1,562.00          31,240,000
     テクノプロ・ホールディングス                         35,600      3,427.00          122,001,200
     アイ・アールジャパンホールディング
                               4,000     1,510.00           6,040,000
     ス
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          3,700     5,870.00          21,719,000
     イー・ガーディアン                          3,400     1,551.00           5,273,400
     ジャパンマテリアル                         18,400      2,260.00          41,584,000
     ベクトル                          7,400     1,117.00           8,265,800
     チャーム・ケア・コーポレーション                          5,000     1,192.00           5,960,000
     キャリアリンク                          2,200     2,132.00           4,690,400
     ＩＢＪ                          8,600      712.00          6,123,200
     アサンテ                          3,400     1,580.00           5,372,000
     バリューＨＲ                          5,300     1,405.00           7,446,500
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          4,900     2,152.00          10,544,800
     ライドオンエクスプレスホールディン
                               5,300     1,022.00           5,416,600
     グス
     シグマクシス・ホールディングス                          8,100     1,310.00          10,611,000
     ウィルグループ                          5,000     1,092.00           5,460,000
     メドピア
                               6,000      774.00          4,644,000
     リクルートホールディングス                         445,600      5,118.00         2,280,580,800
     エラン                          8,000      946.00          7,568,000
     ツガミ                         13,100      1,205.00          15,785,500
     オークマ                          5,200     6,291.00          32,713,200
     芝浦機械                          5,900     3,525.00          20,797,500
     アマダ                         94,400      1,457.50          137,588,000
     アイダエンジニアリング                         13,700       887.00         12,151,900
     ＦＵＪＩ                         27,800      2,418.00          67,220,400
     牧野フライス製作所                          6,500     5,770.00          37,505,000
     オーエスジー                         26,100      1,792.50          46,784,250
     ダイジェット工業                          2,000      884.00          1,768,000
     旭ダイヤモンド工業                         14,200       897.00         12,737,400
     ＤＭＧ森精機                         35,900      2,663.50          95,619,650
     ソディック                         14,400       776.00         11,174,400
     ディスコ                         28,500     31,730.00          904,305,000
     日東工器                          2,900     1,802.00           5,225,800
     日進工具                          5,500     1,019.00           5,604,500
     パンチ工業                          3,300      422.00          1,392,600
     日本郵政                         707,400      1,314.00          929,523,600
     ベルシステム２４ホールディングス                          6,500     1,645.00          10,692,500
     鎌倉新書                          9,400      590.00          5,546,000
     エアトリ                          4,400     1,819.00           8,003,600
     アトラエ                          4,200      788.00          3,309,600
     ストライク                          2,500     3,810.00           9,525,000
     ソラスト                         16,600       590.00          9,794,000
     インソース                         13,100       985.00         12,903,500
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     豊田自動織機
                              49,900     12,015.00          599,548,500
     リケンＮＰＲ                          6,400     2,033.00          13,011,200
     東洋機械金属                          4,900      644.00          3,155,600
     エンシュウ                          4,500      672.00          3,024,000
     島精機製作所                          9,400     1,639.00          15,406,600
     オプトラン                          9,700     1,625.00          15,762,500
     ＮＣホールディングス                          2,200     1,830.00           4,026,000
     イワキ                          3,900     1,975.00           7,702,500
     フリュー
                               5,600     1,275.00           7,140,000
     ヤマシンフィルタ                         17,900       322.00          5,763,800
     日阪製作所                          6,500      926.00          6,019,000
     やまびこ                          9,700     1,433.00          13,900,100
     野村マイクロ・サイエンス                          2,000     10,300.00           20,600,000
     平田機工                          2,800     6,310.00          17,668,000
     ＰＥＧＡＳＵＳ                         10,600       484.00          5,130,400
     マルマエ                          4,000     1,577.00           6,308,000
     タツモ
                               3,600     3,820.00          13,752,000
     ナブテスコ                         37,100      2,708.50          100,485,350
     三井海洋開発                          7,500     2,004.00          15,030,000
     レオン自動機                          6,800     1,491.00          10,138,800
     ＳＭＣ                         17,700     75,570.00         1,337,589,000
     ホソカワミクロン                          3,800     4,250.00          16,150,000
     ユニオンツール                          2,600     3,510.00           9,126,000
     オイレス工業                          8,000     1,936.00          15,488,000
     日精エー・エス・ビー機械                          2,400     5,040.00          12,096,000
     サトーホールディングス                          8,400     2,000.00          16,800,000
     技研製作所                          5,600     1,809.00          10,130,400
     日本エアーテック                          4,000     1,394.00           5,576,000
     カワタ                          3,900     1,085.00           4,231,500
     日精樹脂工業                          5,200     1,064.00           5,532,800
     ワイエイシイホールディングス                          2,300     2,593.00           5,963,900
     小松製作所                         277,200      3,829.00         1,061,398,800
     住友重機械工業                         35,000      3,444.00          120,540,000
     日立建機                         23,600      4,025.00          94,990,000
     日工                          8,800      665.00          5,852,000
     巴工業                          2,300     2,835.00           6,520,500
     井関農機                          5,500     1,097.00           6,033,500
     ＴＯＷＡ                          6,600     6,660.00          43,956,000
     北川鉄工所                          3,800     1,281.00           4,867,800
     シンニッタン                         14,300       246.00          3,517,800
     ローツェ                          3,100     13,880.00           43,028,000
     クボタ                         310,400      2,129.50          660,996,800
     荏原実業                          3,100     2,817.00           8,732,700
     三菱化工機                          2,100     3,050.00           6,405,000
     月島ホールディングス                          8,000     1,294.00          10,352,000
     帝国電機製作所                          4,200     2,734.00          11,482,800
     新東工業                         12,000      1,099.00          13,188,000
     澁谷工業                          5,500     2,500.00          13,750,000
     アイチコーポレーション                          8,200      898.00          7,363,600
     小森コーポレーション                         14,900      1,167.00          17,388,300
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     鶴見製作所
                               4,500     3,790.00          17,055,000
     荏原製作所                         24,300      8,253.00          200,547,900
     酉島製作所                          5,100     2,030.00          10,353,000
     北越工業                          5,900     2,046.00          12,071,400
     ダイキン工業                         70,600     23,850.00         1,683,810,000
     オルガノ                          7,100     5,630.00          39,973,000
     トーヨーカネツ                          2,200     3,485.00           7,667,000
     栗田工業                         33,100      4,960.00          164,176,000
     椿本チエイン
                               8,400     3,640.00          30,576,000
     大同工業                          3,900      723.00          2,819,700
     日機装                         13,600       962.00         13,083,200
     木村化工機                          7,700      724.00          5,574,800
     レイズネクスト                          8,300     1,356.00          11,254,800
     アネスト岩田                          9,100     1,085.00           9,873,500
     ダイフク                         99,800      2,728.00          272,254,400
     サムコ                          1,600     4,960.00           7,936,000
     タダノ
                              34,000      1,190.00          40,460,000
     フジテック                         13,800      3,432.00          47,361,600
     ＣＫＤ                         16,400      2,188.00          35,883,200
     平和                         17,500      2,019.00          35,332,500
     理想科学工業                          4,700     2,650.00          12,455,000
     ＳＡＮＫＹＯ                         14,500      6,068.00          87,986,000
     日本金銭機械                          7,100     1,154.00           8,193,400
     マースグループホールディングス                          3,000     2,360.00           7,080,000
     フクシマガリレイ                          3,900     5,000.00          19,500,000
     ダイコク電機                          2,900     3,550.00          10,295,000
     竹内製作所                         10,700      4,350.00          46,545,000
     アマノ                         16,800      3,126.00          52,516,800
     ＪＵＫＩ                          9,200      521.00          4,793,200
     ジャノメ                          7,500      675.00          5,062,500
     ブラザー工業                         79,000      2,439.50          192,720,500
     マックス                          8,300     2,856.00          23,704,800
     モリタホールディングス                         10,300      1,511.00          15,563,300
     グローリー                         14,200      2,711.00          38,496,200
     新晃工業                          6,000     2,395.00          14,370,000
     大和冷機工業                          9,100     1,383.00          12,585,300
     セガサミーホールディングス                         52,800      2,222.00          117,321,600
     ＴＰＲ                          7,500     1,736.00          13,020,000
     ツバキ・ナカシマ                         11,800       752.00          8,873,600
     ホシザキ                         34,900      4,719.00          164,693,100
     大豊工業                          6,600      834.00          5,504,400
     日本精工                         109,500       791.80         86,702,100
     ＮＴＮ                         128,300       283.20         36,334,560
     ジェイテクト                         52,600      1,342.00          70,589,200
     不二越                          4,400     3,860.00          16,984,000
     ミネベアミツミ                         102,900      2,826.00          290,795,400
     日本トムソン                         16,100       552.00          8,887,200
     ＴＨＫ                         34,100      2,958.00          100,867,800
     ユーシン精機                          8,200      664.00          5,444,800
     前澤給装工業                          4,500     1,285.00           5,782,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     イーグル工業
                               6,500     1,639.00          10,653,500
     日本ピラー工業                          5,500     4,395.00          24,172,500
     キッツ                         19,800      1,114.00          22,057,200
     日立製作所                         287,600      10,215.00         2,937,834,000
     東芝                         47,500      4,600.00          218,500,000
     三菱電機                         658,300      2,052.50         1,351,160,750
     富士電機                         36,000      6,049.00          217,764,000
     安川電機                         64,200      5,612.00          360,290,400
     シンフォニア　テクノロジー
                               6,500     1,948.00          12,662,000
     明電舎                         11,000      2,395.00          26,345,000
     オリジン                          1,600     1,175.00           1,880,000
     山洋電気                          2,600     5,760.00          14,976,000
     デンヨー                          4,500     2,245.00          10,102,500
     ＰＨＣホールディングス                         11,000      1,405.00          15,455,000
     ソシオネクスト                          8,600     14,590.00          125,474,000
     ベイカレント・コンサルティング                         44,200      4,645.00          205,309,000
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
                               5,800      940.00          5,452,000
     ｓ
     アイモバイル
                              11,700       470.00          5,499,000
     ジャパンエレベーターサービスホール
                              19,500      2,292.00          44,694,000
     ディングス
     ミダックホールディングス                          3,600     1,815.00           6,534,000
     キュービーネットホールディングス                          3,300     1,558.00           5,141,400
     ＲＰＡホールディングス                         18,800       283.00          5,320,400
     三櫻工業                          8,900      906.00          8,063,400
     マキタ                         67,400      3,922.00          264,342,800
     東芝テック                          7,600     2,950.00          22,420,000
     芝浦メカトロニクス                          3,400     7,250.00          24,650,000
     マブチモーター                         14,700      4,520.00          66,444,000
     ニデック                         130,600      5,789.00          756,043,400
     トレックス・セミコンダクター                          3,000     1,771.00           5,313,000
     東光高岳                          3,600     2,001.00           7,203,600
     ダブル・スコープ                         16,900       970.00         16,393,000
     ダイヘン                          5,900     5,500.00          32,450,000
     ヤーマン                         10,200      1,053.00          10,740,600
     ＪＶＣケンウッド                         46,700       686.00         32,036,200
     Ｉ－ＰＥＸ                          4,100     1,660.00           6,806,000
     大崎電気工業                         12,900       621.00          8,010,900
     オムロン                         45,200      6,140.00          277,528,000
     日東工業                          8,000     3,400.00          27,200,000
     ＩＤＥＣ                          8,700     2,824.00          24,568,800
     不二電機工業                           300    1,121.00            336,300
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         19,400      2,490.00          48,306,000
     メルコホールディングス                          1,900     3,305.00           6,279,500
     テクノメディカ                          2,400     2,525.00           6,060,000
     ダイヤモンドエレクトリックホール
                               6,600      742.00          4,897,200
     ディングス
     日本電気                         77,700      8,263.00          642,035,100
     富士通                         54,400     20,600.00         1,120,640,000
     沖電気工業                         26,700       977.00         26,085,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     電気興業
                               2,600     2,287.00           5,946,200
     サンケン電気                          5,500     7,252.00          39,886,000
     アイホン                          3,200     2,769.00           8,860,800
     ルネサスエレクトロニクス                         386,000      2,418.00          933,348,000
     セイコーエプソン                         75,900      2,152.50          163,374,750
     ワコム                         44,900       706.00         31,699,400
     アルバック                         14,100      6,368.00          89,788,800
     ＥＩＺＯ                          4,300     4,645.00          19,973,500
     ジャパンディスプレイ
                              254,900        36.00         9,176,400
     日本信号                         13,500       948.00         12,798,000
     京三製作所                         12,400       477.00          5,914,800
     能美防災                          8,000     1,852.00          14,816,000
     ホーチキ                          4,400     1,680.00           7,392,000
     エレコム                         14,100      1,628.00          22,954,800
     パナソニック　ホールディングス                         698,700      1,571.50         1,098,007,050
     シャープ                         99,700      1,029.50          102,641,150
     アンリツ
                              41,700      1,233.00          51,416,100
     富士通ゼネラル                         16,800      2,796.50          46,981,200
     ソニーグループ                         414,200      12,930.00         5,355,606,000
     ＴＤＫ                         93,600      6,505.00          608,868,000
     帝国通信工業                          3,000     1,948.00           5,844,000
     タムラ製作所                         23,600       564.00         13,310,400
     アルプスアルパイン                         52,800      1,212.00          63,993,600
     日本電波工業                          7,100     1,214.00           8,619,400
     鈴木                          4,800     1,122.00           5,385,600
     メイコー                          5,900     4,195.00          24,750,500
     ローランド　ディー．ジー．                          3,200     3,490.00          11,168,000
     フォスター電機                          6,100     1,145.00           6,984,500
     ＳＭＫ                          2,200     2,421.00           5,326,200
     ヨコオ                          5,200     1,505.00           7,826,000
     ホシデン                         13,400      1,722.00          23,074,800
     ヒロセ電機                          8,700     16,135.00          140,374,500
     日本航空電子工業                         14,100      2,761.00          38,930,100
     ＴＯＡ                          6,700     1,012.00           6,780,400
     マクセル                         13,100      1,641.00          21,497,100
     古野電気                          7,700     1,687.00          12,989,900
     スミダコーポレーション                          7,900     1,180.00           9,322,000
     アイコム                          2,300     3,195.00           7,348,500
     リオン                          2,400     2,171.00           5,210,400
     横河電機                         64,700      2,799.00          181,095,300
     新電元工業                          2,300     2,963.00           6,814,900
     アズビル                         40,900      4,927.00          201,514,300
     日本光電工業                         25,100      3,687.00          92,543,700
     チノー                          2,700     2,115.00           5,710,500
     共和電業                         11,800       402.00          4,743,600
     日本電子材料                          3,900     1,477.00           5,760,300
     堀場製作所                         11,200      9,237.00          103,454,400
     アドバンテスト                         167,800      4,644.00          779,263,200
     エスペック                          4,700     2,274.00          10,687,800
     キーエンス                         58,600     62,280.00         3,649,608,000
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日置電機
                               2,800     6,560.00          18,368,000
     シスメックス                         50,500      7,786.00          393,193,000
     日本マイクロニクス                         10,500      3,695.00          38,797,500
     メガチップス                          4,600     3,740.00          17,204,000
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          3,200     3,660.00          11,712,000
     澤藤電機                          3,300     1,238.00           4,085,400
     デンソー                         483,100      2,462.00         1,189,392,200
     原田工業                          4,500      779.00          3,505,500
     コーセル
                               7,000     1,181.00           8,267,000
     イリソ電子工業                          5,400     3,880.00          20,952,000
     オプテックスグループ                         10,700      1,761.00          18,842,700
     千代田インテグレ                          2,300     2,922.00           6,720,600
     レーザーテック                         26,800     31,060.00          832,408,000
     スタンレー電気                         37,500      2,707.00          101,512,500
     ウシオ電機                         29,700      1,915.50          56,890,350
     岡谷電機産業                           100     275.00           27,500
     日本セラミック
                               4,800     2,756.00          13,228,800
     古河電池                          6,000      910.00          5,460,000
     山一電機                          5,300     1,843.00           9,767,900
     図研                          5,100     4,005.00          20,425,500
     日本電子                         14,700      5,655.00          83,128,500
     カシオ計算機                         42,300      1,252.50          52,980,750
     ファナック                         285,500      4,044.00         1,154,562,000
     日本シイエムケイ                         12,400       709.00          8,791,600
     エンプラス                          1,700     11,040.00           18,768,000
     大真空                          8,700      735.00          6,394,500
     ローム                         108,300      2,664.00          288,511,200
     浜松ホトニクス                         47,000      5,868.00          275,796,000
     三井ハイテック                          5,200     7,145.00          37,154,000
     新光電気工業                         20,700      5,350.00          110,745,000
     京セラ                         91,000      8,015.00          729,365,000
     太陽誘電                         28,500      3,807.00          108,499,500
     村田製作所                         532,800      2,870.00         1,529,136,000
     双葉電子工業                         11,100       520.00          5,772,000
     日東電工                         37,700     10,615.00          400,185,500
     北陸電気工業                          2,800     1,342.00           3,757,600
     東海理化電機製作所                         16,500      2,389.00          39,418,500
     ニチコン                         15,400      1,389.00          21,390,600
     日本ケミコン                          6,200     1,288.00           7,985,600
     ＫＯＡ                          8,900     1,532.00          13,634,800
     三井Ｅ＆Ｓ                         28,000       511.00         14,308,000
     日立造船                         52,200       861.00         44,944,200
     三菱重工業                         103,400      8,488.00          877,659,200
     川崎重工業                         47,800      3,332.00          159,269,600
     ＩＨＩ                         44,000      2,865.50          126,082,000
     名村造船所                         12,800      1,133.00          14,502,400
     マネジメントソリューションズ                          2,600     2,936.00           7,633,600
     プロレド・パートナーズ                         13,500       374.00          5,049,000
     アンビスホールディングス                          6,400     2,806.00          17,958,400
     カーブスホールディングス                         16,400       640.00         10,496,000
                                 79/167


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     フォーラムエンジニアリング
                               4,100     1,511.00           6,195,100
     日本車輌製造                          2,700     2,091.00           5,645,700
     三菱ロジスネクスト                          9,300     1,234.00          11,476,200
     フルサト・マルカホールディングス                          5,500     2,769.00          15,229,500
     ヤマエグループホールディングス                          3,500     3,590.00          12,565,000
     ＦＰＧ                         19,500      1,511.00          29,464,500
     島根銀行                          6,000      526.00          3,156,000
     じもとホールディングス                          3,600      577.00          2,077,200
     全国保証
                              15,100      4,804.00          72,540,400
     めぶきフィナンシャルグループ                         286,200       449.00         128,503,800
     ジャパンインベストメントアドバイ
                               4,700     1,583.00           7,440,100
     ザー
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                          7,400     4,240.00          31,376,000
     九州フィナンシャルグループ                         111,600       824.20         91,980,720
     かんぽ生命保険                         58,800      2,824.00          166,051,200
     ゆうちょ銀行                         633,700      1,472.00          932,806,400
     富山第一銀行                         18,300       894.00         16,360,200
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                              309,400       686.50         212,403,100
     ループ
     ジェイリース                          2,900     1,806.00           5,237,400
     西日本フィナンシャルホールディング
                              32,500      1,646.00          53,495,000
     ス
     イントラスト                          1,800      803.00          1,445,400
     アルヒ                          6,600      811.00          5,352,600
     プレミアグループ                          9,700     1,663.00          16,131,100
     日産自動車                         831,800       596.20         495,919,160
     いすゞ自動車                         170,200      1,892.50          322,103,500
     トヨタ自動車                        3,215,300       2,780.00         8,938,534,000
     日野自動車                         88,100       486.80         42,887,080
     三菱自動車工業                         228,400       494.80         113,012,320
     エフテック                          1,400      629.00           880,600
     武蔵精密工業                         14,300      1,602.00          22,908,600
     日産車体                          6,900      798.00          5,506,200
     新明和工業                         16,900      1,191.00          20,127,900
     極東開発工業                          9,700     1,881.00          18,245,700
     トピー工業                          4,700     2,715.00          12,760,500
     ティラド                          2,500     3,160.00           7,900,000
     タチエス                         10,800      1,657.00          17,895,600
     ＮＯＫ                         22,700      1,879.50          42,664,650
     フタバ産業                         15,700       754.00         11,837,800
     カヤバ                          5,600     4,460.00          24,976,000
     市光工業                         10,500       519.00          5,449,500
     大同メタル工業                         11,400       556.00          6,338,400
     プレス工業                         23,400       610.00         14,274,000
     ミクニ                          3,600      438.00          1,576,800
     太平洋工業                         13,400      1,378.00          18,465,200
     アイシン                         45,200      5,543.00          250,543,600
     マツダ                         193,700      1,678.00          325,028,600
     今仙電機製作所                          2,500      583.00          1,457,500
     本田技研工業                        1,428,000       1,564.50         2,234,106,000
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     スズキ
                              107,500      6,124.00          658,330,000
     ＳＵＢＡＲＵ                         185,300      2,673.50          495,399,550
     ヤマハ発動機                         84,400      3,662.00          309,072,800
     小糸製作所                         63,400      2,303.50          146,041,900
     エクセディ                          9,600     2,524.00          24,230,400
     ミツバ                         11,000       852.00          9,372,000
     豊田合成                         17,100      2,988.50          51,103,350
     愛三工業                          9,700     1,261.00          12,231,700
     盟和産業
                               4,600      976.00          4,489,600
     ヨロズ                          6,100      894.00          5,453,400
     エフ・シー・シー                         10,400      1,792.00          18,636,800
     シマノ                         23,800     22,445.00          534,191,000
     テイ・エス　テック                         20,800      1,758.00          36,566,400
     三十三フィナンシャルグループ                          5,200     1,862.00           9,682,400
     第四北越フィナンシャルグループ                          9,100     3,890.00          35,399,000
     ひろぎんホールディングス                         82,100       929.60         76,320,160
     マーキュリアホールディングス
                               1,400      749.00          1,048,600
     おきなわフィナンシャルグループ                          4,900     2,402.00          11,769,800
     ダイレクトマーケティングミックス                         14,100       459.00          6,471,900
     ポピンズ                          4,500     1,376.00           6,192,000
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          4,700     2,083.00           9,790,100
     十六フィナンシャルグループ                          7,500     3,840.00          28,800,000
     北國フィナンシャルホールディングス                          6,100     4,650.00          28,365,000
     ネットプロテクションズホールディン
                              20,700       276.00          5,713,200
     グス
     プロクレアホールディングス                          6,600     1,921.00          12,678,600
     あいちフィナンシャルグループ                          8,900     2,370.00          21,093,000
     ジャムコ                          3,700     1,469.00           5,435,300
     小野建                          6,100     1,658.00          10,113,800
     はるやまホールディングス                          5,300      522.00          2,766,600
     南陽                          1,400     2,036.00           2,850,400
     ノジマ                         18,000      1,401.00          25,218,000
     佐鳥電機                          3,000     1,893.00           5,679,000
     カッパ・クリエイト                          9,700     1,626.00          15,772,200
     伯東                          3,500     5,250.00          18,375,000
     コンドーテック                          4,900     1,136.00           5,566,400
     中山福                         13,500       351.00          4,738,500
     ライトオン                          6,600      457.00          3,016,200
     ナガイレーベン                          7,800     2,255.00          17,589,000
     三菱食品                          5,700     4,545.00          25,906,500
     良品計画                         67,600      2,084.00          140,878,400
     松田産業                          4,700     2,455.00          11,538,500
     第一興商                         24,000      2,192.50          52,620,000
     メディパルホールディングス                         64,200      2,341.50          150,324,300
     アドヴァングループ                          5,900     1,016.00           5,994,400
     ＳＰＫ                          2,900     1,853.00           5,373,700
     萩原電気ホールディングス                          2,600     4,575.00          11,895,000
     アルビス                          2,200     2,521.00           5,546,200
     アズワン                          9,700     5,038.00          48,868,600
     スズデン                          2,500     2,187.00           5,467,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     シモジマ
                               4,800     1,221.00           5,860,800
     ドウシシャ                          5,700     2,097.00          11,952,900
     小津産業                          2,300     1,582.00           3,638,600
     高速                          3,700     1,965.00           7,270,500
     ハウス　オブ　ローゼ                          2,800     1,603.00           4,488,400
     Ｇ－７ホールディングス                          6,800     1,175.00           7,990,000
     イオン北海道                         18,300       890.00         16,287,000
     コジマ                         10,200       662.00          6,752,400
     ヒマラヤ
                                400     920.00           368,000
     コーナン商事                          7,600     3,720.00          28,272,000
     ネットワンシステムズ                         23,700      2,065.00          48,940,500
     エコス                          2,500     2,186.00           5,465,000
     ワタミ                          6,500     1,008.00           6,552,000
     パン・パシフィック・インターナショ
                              125,100      3,394.00          424,589,400
     ナルホールディングス
     丸文                          5,500     1,347.00           7,408,500
     西松屋チェーン                         12,200      1,903.00          23,216,600
     ゼンショーホールディングス                         30,500      8,817.00          268,918,500
     ハピネット                          5,300     2,393.00          12,682,900
     橋本総業ホールディングス                          4,500     1,160.00           5,220,000
     日本ライフライン                         18,200      1,111.00          20,220,200
     サイゼリヤ                          9,200     5,680.00          52,256,000
     ＶＴホールディングス                         23,500       516.00         12,126,000
     アルゴグラフィックス                          5,400     3,455.00          18,657,000
     魚力                          2,500     2,182.00           5,455,000
     ＩＤＯＭ                         16,400       899.00         14,743,600
     日本エム・ディ・エム                          7,600      691.00          5,251,600
     フジ・コーポレーション                          3,100     1,656.00           5,133,600
     ユナイテッドアローズ                          7,300     1,786.00          13,037,800
     進和                          3,800     2,358.00           8,960,400
     ダイトロン                          2,400     2,850.00           6,840,000
     ハイデイ日高                          9,200     2,709.00          24,922,800
     シークス                          8,800     1,473.00          12,962,400
     コロワイド                         26,600      2,320.50          61,725,300
     田中商事                          7,100      702.00          4,984,200
     オーハシテクニカ                          3,300     1,729.00           5,705,700
     壱番屋                          4,900     5,320.00          26,068,000
     白銅                          2,500     2,232.00           5,580,000
     スギホールディングス                         12,500      6,358.00          79,475,000
     薬王堂ホールディングス                          3,000     2,733.00           8,199,000
     島津製作所                         77,800      3,785.00          294,473,000
     ＪＭＳ                         10,300       516.00          5,314,800
     長野計器                          4,300     2,074.00           8,918,200
     ブイ・テクノロジー                          3,100     2,218.00           6,875,800
     スター精密                         11,000      1,800.00          19,800,000
     東京計器                          4,500     1,628.00           7,326,000
     愛知時計電機                          2,600     2,294.00           5,964,400
     インターアクション                          5,400      996.00          5,378,400
     東京精密                         12,000      8,820.00          105,840,000
     マニー                         23,400      2,154.00          50,403,600
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ニコン
                              84,700      1,442.00          122,137,400
     トプコン                         28,500      1,535.50          43,761,750
     オリンパス                         360,400      2,178.50          785,131,400
     理研計器                          4,100     6,130.00          25,133,000
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         20,000      9,508.00          190,160,000
     キヤノン電子                          6,500     1,913.00          12,434,500
     タムロン                          3,600     4,305.00          15,498,000
     ＨＯＹＡ                         116,300      16,580.00         1,928,254,000
     ノーリツ鋼機
                               5,500     3,085.00          16,967,500
     Ａ＆Ｄホロンホールディングス                          8,500     1,850.00          15,725,000
     朝日インテック                         65,400      2,862.50          187,207,500
     キヤノン                         292,100      3,693.00         1,078,725,300
     リコー                         146,800      1,179.00          173,077,200
     シチズン時計                         53,900       864.00         46,569,600
     メニコン                         20,100      2,083.50          41,878,350
     スノーピーク                          8,400     1,003.00           8,425,200
     パラマウントベッドホールディングス
                              12,200      2,679.00          32,683,800
     トランザクション                          3,900     2,054.00           8,010,600
     ニホンフラッシュ                          6,200      911.00          5,648,200
     前田工繊                          4,900     3,090.00          15,141,000
     アートネイチャー                          6,700      787.00          5,272,900
     バンダイナムコホールディングス                         160,400      3,021.00          484,568,400
     ＳＨＯＥＩ                         13,200      1,916.00          25,291,200
     フランスベッドホールディングス                          7,600     1,245.00           9,462,000
     マーベラス                          9,500      686.00          6,517,000
     パイロットコーポレーション                          8,200     4,508.00          36,965,600
     萩原工業                          3,900     1,611.00           6,282,900
     エイベックス                         10,000      1,341.00          13,410,000
     フジシールインターナショナル                         11,900      1,681.00          20,003,900
     タカラトミー                         26,600      2,042.00          54,317,200
     広済堂ホールディングス                          2,600     3,290.00           8,554,000
     レック                          7,500      908.00          6,810,000
     プロネクサス                          6,100     1,148.00           7,002,800
     大建工業                          1,600     2,995.00           4,792,000
     きもと                          5,500      187.00          1,028,500
     ＴＯＰＰＡＮホールディングス                         72,000      3,296.00          237,312,000
     大日本印刷                         64,000      4,002.00          256,128,000
     共同印刷                          1,700     3,665.00           6,230,500
     ＮＩＳＳＨＡ                         10,000      1,477.00          14,770,000
     藤森工業                          4,600     3,805.00          17,503,000
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          3,700     2,391.00           8,846,700
     前澤化成工業                          3,800     1,560.00           5,928,000
     未来工業                          2,100     3,325.00           6,982,500
     アシックス                         49,900      5,428.00          270,857,200
     ツツミ                          2,300     2,135.00           4,910,500
     ＪＳＰ                          4,100     1,769.00           7,252,900
     ニチハ                          7,400     2,774.00          20,527,600
     ローランド                          4,300     4,430.00          19,049,000
     エフピコ                         11,100      2,819.50          31,296,450
     小松ウオール工業                          2,400     2,831.00           6,794,400
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     ヤマハ
                              36,900      3,469.00          128,006,100
     河合楽器製作所                          1,800     3,175.00           5,715,000
     クリナップ                          7,800      672.00          5,241,600
     ピジョン                         37,300      1,637.00          61,060,100
     天馬                          4,300     2,376.00          10,216,800
     キングジム                          6,100      870.00          5,307,000
     象印マホービン                         15,900      1,523.00          24,215,700
     リンテック                         11,800      2,445.00          28,851,000
     信越ポリマー
                              12,700      1,418.00          18,008,600
     東リ                         11,300       362.00          4,090,600
     イトーキ                         12,000      1,320.00          15,840,000
     任天堂                         369,700      6,800.00         2,513,960,000
     三菱鉛筆                          8,300     1,915.00          15,894,500
     松風                          2,600     2,491.00           6,476,600
     タカラスタンダード                         12,300      1,729.00          21,266,700
     コクヨ                         24,000      2,354.00          56,496,000
     ナカバヤシ
                              10,600       525.00          5,565,000
     ニフコ                         17,600      3,845.00          67,672,000
     グローブライド                          5,300     1,987.00          10,531,100
     オカムラ                         17,600      2,167.00          38,139,200
     バルカー                          4,900     3,775.00          18,497,500
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,800     1,902.00           3,423,600
     伊藤忠商事                         416,500      6,150.00         2,561,475,000
     丸紅                         516,500      2,339.00         1,208,093,500
     スクロール                          9,200      924.00          8,500,800
     ヨンドシーホールディングス                          5,900     1,911.00          11,274,900
     長瀬産業                         28,400      2,266.00          64,354,400
     蝶理                          3,900     2,810.00          10,959,000
     豊田通商                         54,300      8,497.00          461,387,100
     オンワードホールディングス                         34,600       491.00         16,988,600
     三共生興                          8,600      720.00          6,192,000
     兼松                         25,900      2,007.00          51,981,300
     美津濃                          5,800     3,975.00          23,055,000
     三井物産                         466,800      5,551.00         2,591,206,800
     日本紙パルプ商事                          3,000     4,655.00          13,965,000
     東京エレクトロン                         123,900      23,905.00         2,961,829,500
     カメイ                          6,600     1,614.00          10,652,400
     ＯＵＧホールディングス                          1,700     2,375.00           4,037,500
     スターゼン                          4,300     2,477.00          10,651,100
     セイコーグループ                          8,200     2,500.00          20,500,000
     山善                         18,800      1,198.00          22,522,400
     椿本興業                          1,300     5,970.00           7,761,000
     住友商事                         375,000      3,199.00         1,199,625,000
     ＢＩＰＲＯＧＹ                         19,200      4,103.00          78,777,600
     内田洋行                          2,500     7,210.00          18,025,000
     三菱商事                         409,200      7,059.00         2,888,542,800
     第一実業                          5,800     1,920.00          11,136,000
     キヤノンマーケティングジャパン                         14,400      3,630.00          52,272,000
     西華産業                          2,500     2,499.00           6,247,500
     佐藤商事                          4,300     1,488.00           6,398,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     菱洋エレクトロ
                               5,900     3,550.00          20,945,000
     東京産業                          6,600      824.00          5,438,400
     ユアサ商事                          4,800     4,315.00          20,712,000
     神鋼商事                          1,600     5,610.00           8,976,000
     阪和興業                         11,100      4,345.00          48,229,500
     正栄食品工業                          4,100     4,415.00          18,101,500
     カナデン                          4,700     1,439.00           6,763,300
     ＲＹＯＤＥＮ                          5,000     2,521.00          12,605,000
     ニプロ
                              48,800      1,097.50          53,558,000
     岩谷産業                         14,100      7,161.00          100,970,100
     ナイス                          2,900     1,612.00           4,674,800
     極東貿易                          3,700     1,790.00           6,623,000
     アステナホールディングス                         11,600       499.00          5,788,400
     三愛オブリ                         14,900      1,621.00          24,152,900
     稲畑産業                         12,200      3,125.00          38,125,000
     ＧＳＩクレオス                          3,300     2,002.00           6,606,600
     明和産業
                               8,400      649.00          5,451,600
     ゴールドウイン                         10,400     10,885.00          113,204,000
     ユニ・チャーム                         122,400      4,733.00          579,319,200
     デサント                         10,100      4,450.00          44,945,000
     ワキタ                         10,300      1,484.00          15,285,200
     ヤマトインターナショナル                         14,100       297.00          4,187,700
     東邦ホールディングス                         17,100      3,281.00          56,105,100
     サンゲツ                         14,300      2,765.00          39,539,500
     ミツウロコグループホールディングス                          7,900     1,302.00          10,285,800
     シナネンホールディングス                          1,700     3,905.00           6,638,500
     伊藤忠エネクス                         15,400      1,598.00          24,609,200
     サンリオ                         17,600      6,622.00          116,547,200
     サンワ　テクノス                          3,200     2,137.00           6,838,400
     リョーサン                          4,400     4,650.00          20,460,000
     新光商事                          8,300     1,129.00           9,370,700
     トーホー                          2,400     3,065.00           7,356,000
     三信電気                          2,500     2,173.00           5,432,500
     東陽テクニカ                          6,300     1,308.00           8,240,400
     モスフードサービス                          9,100     3,205.00          29,165,500
     加賀電子                          5,700     6,120.00          34,884,000
     三益半導体工業                          4,700     2,696.00          12,671,200
     都築電気                          3,100     2,096.00           6,497,600
     立花エレテック                          4,100     2,738.00          11,225,800
     木曽路                          9,400     2,530.00          23,782,000
     ＳＲＳホールディングス                         10,200      1,042.00          10,628,400
     リテールパートナーズ                          9,200     1,794.00          16,504,800
     ケーヨー                          8,600     1,297.00          11,154,200
     上新電機                          6,100     2,260.00          13,786,000
     日本瓦斯                         32,800      2,360.50          77,424,400
     ロイヤルホールディングス                         10,900      2,646.00          28,841,400
     東天紅                          5,400      807.00          4,357,800
     いなげや                          6,000     1,590.00           9,540,000
     チヨダ                          6,500      828.00          5,382,000
     ライフコーポレーション                          6,500     3,405.00          22,132,500
                                 85/167


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     リンガーハット
                               8,000     2,319.00          18,552,000
     ＭｒＭａｘＨＤ                          8,900      617.00          5,491,300
     ＡＯＫＩホールディングス                         13,300      1,068.00          14,204,400
     オークワ                          8,900      831.00          7,395,900
     コメリ                          9,500     3,215.00          30,542,500
     青山商事                         13,200      1,477.00          19,496,400
     しまむら                          7,300     14,885.00          108,660,500
     高島屋                         42,800      2,041.50          87,376,200
     松屋
                              10,500       884.00          9,282,000
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                         27,400      1,647.00          45,127,800
     近鉄百貨店                          2,700     2,721.00           7,346,700
     丸井グループ                         41,100      2,236.50          91,920,150
     クレディセゾン                         36,500      2,352.00          85,848,000
     アクシアル　リテイリング                          4,200     3,795.00          15,939,000
     イオン                         210,000      3,080.00          646,800,000
     イズミ                         11,000      3,574.00          39,314,000
     平和堂
                              10,400      2,244.00          23,337,600
     フジ                          9,500     1,850.00          17,575,000
     ヤオコー                          7,000     7,871.00          55,097,000
     ゼビオホールディングス                          8,400      925.00          7,770,000
     ケーズホールディングス                         43,800      1,280.00          56,064,000
     ＰＡＬＴＡＣ                          8,400     4,777.00          40,126,800
     三谷産業                         16,800       330.00          5,544,000
     日産東京販売ホールディングス                          4,800      431.00          2,068,800
     あおぞら銀行                         41,400      3,047.00          126,145,800
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        3,611,800       1,276.00         4,608,656,800
     りそなホールディングス                         672,500       783.30         526,769,250
     三井住友トラスト・ホールディングス                         103,600      5,366.00          555,917,600
     三井住友フィナンシャルグループ                         410,000      7,466.00         3,061,060,000
     千葉銀行                         160,700      1,105.50          177,653,850
     群馬銀行                         111,900       675.90         75,633,210
     武蔵野銀行                          8,000     2,740.00          21,920,000
     千葉興業銀行                          9,500      845.00          8,027,500
     筑波銀行                         25,300       261.00          6,603,300
     七十七銀行                         16,800      3,325.00          55,860,000
     秋田銀行                          3,900     1,988.00           7,753,200
     山形銀行                          6,400     1,058.00           6,771,200
     岩手銀行                          3,600     2,535.00           9,126,000
     東邦銀行                         45,600       285.00         12,996,000
     ふくおかフィナンシャルグループ                         50,200      3,531.00          177,256,200
     スルガ銀行                         50,900       700.00         35,630,000
     八十二銀行                         123,800       788.40         97,603,920
     山梨中央銀行                          6,500     1,914.00          12,441,000
     大垣共立銀行                         11,000      1,879.00          20,669,000
     福井銀行                          5,200     1,550.00           8,060,000
     清水銀行                          3,400     1,566.00           5,324,400
     富山銀行                          1,100     1,704.00           1,874,400
     滋賀銀行                          9,600     3,765.00          36,144,000
     南都銀行                          8,700     2,464.00          21,436,800
     百五銀行                         54,300       535.00         29,050,500
                                 86/167


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     紀陽銀行
                              20,600      1,595.00          32,857,000
     ほくほくフィナンシャルグループ                         35,700      1,616.00          57,691,200
     山陰合同銀行                         36,100       950.00         34,295,000
     百十四銀行                          5,700     2,613.00          14,894,100
     四国銀行                          8,500     1,012.00           8,602,000
     阿波銀行                          8,100     2,514.00          20,363,400
     大分銀行                          3,500     2,665.00           9,327,500
     宮崎銀行                          3,500     2,731.00           9,558,500
     佐賀銀行
                               3,400     1,916.00           6,514,400
     琉球銀行                         12,300      1,145.00          14,083,500
     セブン銀行                         180,800       301.50         54,511,200
     みずほフィナンシャルグループ                         778,400      2,562.00         1,994,260,800
     山口フィナンシャルグループ                         56,500      1,292.00          72,998,000
     芙蓉総合リース                          5,300     11,915.00           63,149,500
     みずほリース                          9,700     4,855.00          47,093,500
     東京センチュリー                         10,800      5,660.00          61,128,000
     ＳＢＩホールディングス
                              84,400      3,175.00          267,970,000
     日本証券金融                         21,200      1,480.00          31,376,000
     アイフル                         84,900       380.00         32,262,000
     名古屋銀行                          3,700     5,860.00          21,682,000
     北洋銀行                         87,400       374.00         32,687,600
     大光銀行                          1,200     1,325.00           1,590,000
     愛媛銀行                          7,800     1,040.00           8,112,000
     京葉銀行                         24,200       690.00         16,698,000
     栃木銀行                         28,800       328.00          9,446,400
     北日本銀行                          2,400     2,141.00           5,138,400
     東和銀行                         10,600       619.00          6,561,400
     リコーリース                          5,500     4,535.00          24,942,500
     イオンフィナンシャルサービス                         33,100      1,265.50          41,888,050
     アコム                         102,900       336.90         34,667,010
     ジャックス                          6,100     5,170.00          31,537,000
     オリエントコーポレーション                         18,800      1,075.00          20,210,000
     オリックス                         351,500      2,708.50          952,037,750
     三菱ＨＣキャピタル                         257,000       960.20         246,771,400
     ジャフコ　グループ                         17,200      1,676.50          28,835,800
     トモニホールディングス                         46,600       479.00         22,321,400
     大和証券グループ本社                         446,800       975.50         435,853,400
     野村ホールディングス                         969,800       618.50         599,821,300
     岡三証券グループ                         50,600       721.00         36,482,600
     丸三証券                         19,200       880.00         16,896,000
     東洋証券                         17,400       300.00          5,220,000
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                              68,500       545.00         37,332,500
     ングス
     光世証券                          3,400      522.00          1,774,800
     水戸証券                         17,000       439.00          7,463,000
     いちよし証券                         10,800       719.00          7,765,200
     松井証券                         28,400       752.00         21,356,800
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         91,400      6,507.00          594,739,800
     日本取引所グループ                         150,500      3,078.00          463,239,000
     マネックスグループ                         56,500       647.00         36,555,500
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     極東証券
                               7,900     1,062.00           8,389,800
     岩井コスモホールディングス                          6,600     1,750.00          11,550,000
     アイザワ証券グループ                          8,300     1,178.00           9,777,400
     フィデアホールディングス                          6,000     1,490.00           8,940,000
     池田泉州ホールディングス                         80,000       359.00         28,720,000
     アニコム　ホールディングス                         19,600       579.00         11,348,400
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                              129,200      5,383.00          695,483,600
     ホールディングス
     スパークス・グループ                          6,400     1,438.00           9,203,200
     第一生命ホールディングス                         281,800      3,042.00          857,235,600
     東京海上ホールディングス                         570,100      3,697.00         2,107,659,700
     イー・ギャランティ                          9,400     1,803.00          16,948,200
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          2,800     3,255.00           9,114,000
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         167,700      2,309.50          387,303,150
     アドバンスクリエイト                          5,700      977.00          5,568,900
     三井不動産                         266,700      3,459.00          922,515,300
     三菱地所                         377,000      1,942.00          732,134,000
     平和不動産                          9,400     3,840.00          36,096,000
     東京建物                         50,400      2,095.00          105,588,000
     京阪神ビルディング                         10,800      1,332.00          14,385,600
     住友不動産                         83,400      4,166.00          347,444,400
     テーオーシー                         10,300       599.00          6,169,700
     東京楽天地                          1,300     4,185.00           5,440,500
     レオパレス２１                         57,800       444.00         25,663,200
     スターツコーポレーション                          8,300     2,774.00          23,024,200
     フジ住宅                          7,600      689.00          5,236,400
     空港施設                          9,700      560.00          5,432,000
     ゴールドクレスト                          4,700     2,006.00           9,428,200
     リログループ                         30,200      1,537.50          46,432,500
     エスリード                          2,700     3,055.00           8,248,500
     日神グループホールディングス                         10,700       490.00          5,243,000
     日本エスコン                         10,800       897.00          9,687,600
     ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス                         26,500       454.00         12,031,000
     ＡＶＡＮＴＩＡ                          5,600      842.00          4,715,200
     イオンモール                         29,900      1,714.50          51,263,550
     ファースト住建                          1,500     1,106.00           1,659,000
     カチタス                         15,500      2,183.00          33,836,500
     東祥                          5,500      792.00          4,356,000
     トーセイ                          9,600     1,891.00          18,153,600
     サンフロンティア不動産                          8,500     1,553.00          13,200,500
     ＦＪネクストホールディングス                          6,100     1,159.00           7,069,900
     グランディハウス                          8,700      576.00          5,011,200
     東武鉄道                         64,300      3,710.00          238,553,000
     相鉄ホールディングス                         21,000      2,659.00          55,839,000
     東急                         164,200      1,765.00          289,813,000
     京浜急行電鉄                         72,500      1,315.50          95,373,750
     小田急電鉄                         96,800      2,171.00          210,152,800
     京王電鉄                         28,100      4,105.00          115,350,500
     京成電鉄                         37,800      6,220.00          235,116,000
     富士急行                          7,200     4,435.00          31,932,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東日本旅客鉄道
                              107,600      7,996.00          860,369,600
     西日本旅客鉄道                         69,500      5,882.00          408,799,000
     東海旅客鉄道                         225,500      3,514.00          792,407,000
     西武ホールディングス                         70,800      1,695.50          120,041,400
     鴻池運輸                         10,000      1,977.00          19,770,000
     西日本鉄道                         15,600      2,406.50          37,541,400
     ハマキョウレックス                          5,000     3,855.00          19,275,000
     サカイ引越センター                          6,500     2,545.00          16,542,500
     近鉄グループホールディングス
                              58,500      4,136.00          241,956,000
     阪急阪神ホールディングス                         78,000      4,592.00          358,176,000
     南海電気鉄道                         26,100      2,940.50          76,747,050
     京阪ホールディングス                         32,200      3,850.00          123,970,000
     神戸電鉄                          2,000     2,907.00           5,814,000
     名古屋鉄道                         60,300      2,107.50          127,082,250
     山陽電気鉄道                          4,400     2,120.00           9,328,000
     アルプス物流                          4,700     1,612.00           7,576,400
     トランコム
                               1,700     7,500.00          12,750,000
     ヤマトホールディングス                         74,900      2,589.50          193,953,550
     山九                         14,900      4,950.00          73,755,000
     日新                          4,400     2,482.00          10,920,800
     丸全昭和運輸                          3,600     3,825.00          13,770,000
     センコーグループホールディングス                         31,000      1,047.00          32,457,000
     トナミホールディングス                          1,300     4,370.00           5,681,000
     ニッコンホールディングス                         18,700      3,226.00          60,326,200
     福山通運                          6,700     3,625.00          24,287,500
     セイノーホールディングス                         32,900      2,037.50          67,033,750
     神奈川中央交通                          1,800     3,055.00           5,499,000
     ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス                         14,100      1,940.00          27,354,000
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          5,600     1,430.00           8,008,000
     日本郵船                         167,600      3,770.00          631,852,000
     商船三井                         126,900      3,883.00          492,752,700
     川崎汽船                         49,400      4,784.00          236,329,600
     ＮＳユナイテッド海運                          3,100     4,565.00          14,151,500
     明海グループ                          3,400      665.00          2,261,000
     飯野海運                         21,500      1,148.00          24,682,000
     共栄タンカー                           600     818.00           490,800
     九州旅客鉄道                         41,300      3,062.00          126,460,600
     ＳＧホールディングス                         98,200      2,139.00          210,049,800
     ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホール
                              19,800      7,581.00          150,103,800
     ディングス
     ＩＤ＆Ｅ　ホールディングス                          3,600     3,305.00          11,898,000
     日本航空                         143,600      2,886.50          414,501,400
     ＡＮＡホールディングス                         159,100      3,105.00          494,005,500
     パスコ                           600    1,576.00            945,600
     ＴＲＥホールディングス                         11,500      1,154.00          13,271,000
     人・夢・技術グループ                          3,300     1,795.00           5,923,500
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
                               1,600     6,290.00          10,064,000
     グス
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          2,700     5,080.00          13,716,000
     ＫＰＰグループホールディングス                         16,000       694.00         11,104,000
                                 89/167


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ナルミヤ・インターナショナル
                               3,300     1,121.00           3,699,300
     ギフトホールディングス                          2,600     2,123.00           5,519,800
     三菱倉庫                         14,400      4,327.00          62,308,800
     三井倉庫ホールディングス                          5,500     4,630.00          25,465,000
     住友倉庫                         15,800      2,422.00          38,267,600
     澁澤倉庫                          2,700     2,746.00           7,414,200
     ヤマタネ                          2,700     2,160.00           5,832,000
     乾汽船                          6,900     1,103.00           7,610,700
     日本トランスシティ
                              11,800       617.00          7,280,600
     中央倉庫                          5,100     1,086.00           5,538,600
     安田倉庫                          4,300     1,088.00           4,678,400
     大栄環境                         10,900      2,306.00          25,135,400
     日本管財ホールディングス                          6,300     2,497.00          15,731,100
     上組                         28,000      3,165.00          88,620,000
     キユーソー流通システム                          5,700      923.00          5,261,100
     エーアイテイー                          3,700     1,653.00           6,116,100
     内外トランスライン
                               2,300     2,431.00           5,591,300
     日本コンセプト                          3,200     1,662.00           5,318,400
     ＴＢＳホールディングス                         30,100      2,565.50          77,221,550
     日本テレビホールディングス                         52,000      1,411.50          73,398,000
     朝日放送グループホールディングス                          8,200      633.00          5,190,600
     テレビ朝日ホールディングス                         14,300      1,595.00          22,808,500
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                         45,600       660.00         30,096,000
     テレビ東京ホールディングス                          4,200     2,841.00          11,932,200
     ビジョン                          8,800     1,212.00          10,665,600
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
                               6,600     3,555.00          23,463,000
     Ｓ
     日本通信                         57,800       216.00         12,484,800
     日本電信電話                       17,469,200         173.50        3,030,906,200
     ＫＤＤＩ                         453,800      4,616.00         2,094,740,800
     ソフトバンク                         944,800      1,750.50         1,653,872,400
     光通信                          5,900     22,610.00          133,399,000
     エムティーアイ                          5,200      576.00          2,995,200
     ＧＭＯインターネットグループ                         21,700      2,337.00          50,712,900
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         31,000      2,724.00          84,444,000
     学研ホールディングス                          9,800      937.00          9,182,600
     ゼンリン                         10,000       875.00          8,750,000
     東京電力ホールディングス                         527,800       665.90         351,462,020
     中部電力                         215,800      1,807.00          389,950,600
     関西電力                         226,100      1,953.50          441,686,350
     中国電力                         101,700       982.20         99,889,740
     北陸電力                         59,900       744.60         44,601,540
     東北電力                         154,200       939.00         144,793,800
     四国電力                         54,500      1,028.50          56,053,250
     九州電力                         135,000      1,000.50          135,067,500
     北海道電力                         56,600       634.70         35,924,020
     沖縄電力                         15,000      1,046.00          15,690,000
     電源開発                         48,100      2,292.00          110,245,200
     エフオン                          2,400      480.00          1,152,000
     イーレックス                         10,400       681.00          7,082,400
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     レノバ
                              15,600      1,134.00          17,690,400
     東京瓦斯                         123,800      3,285.00          406,683,000
     大阪瓦斯                         118,600      2,876.00          341,093,600
     東邦瓦斯                         25,400      2,614.50          66,408,300
     北海道瓦斯                          3,500     2,275.00           7,962,500
     広島ガス                         13,900       373.00          5,184,700
     西部ガスホールディングス                          6,100     1,879.00          11,461,900
     静岡ガス                         11,700      1,008.00          11,793,600
     メタウォーター
                               7,000     2,042.00          14,294,000
     Ｍ＆Ａ総研ホールディングス                          2,900     3,555.00          10,309,500
     アイネット                          3,600     1,789.00           6,440,400
     松竹                          3,100     9,640.00          29,884,000
     東宝                         32,700      5,058.00          165,396,600
     エイチ・アイ・エス                         17,500      1,768.00          30,940,000
     東映                          1,900     17,750.00           33,725,000
     ラックランド                          2,700     2,641.00           7,130,700
     ＮＴＴデータグループ
                              153,600      1,852.00          284,467,200
     共立メンテナンス                          9,400     6,149.00          57,800,600
     イチネンホールディングス                          6,400     1,541.00           9,862,400
     建設技術研究所                          3,100     4,635.00          14,368,500
     スペース                          6,000      903.00          5,418,000
     アインホールディングス                          8,500     4,277.00          36,354,500
     燦ホールディングス                          5,600     1,058.00           5,924,800
     ピー・シー・エー                          5,000     1,170.00           5,850,000
     ビジネスブレイン太田昭和                          2,600     2,069.00           5,379,400
     ナガワ                          1,900     6,400.00          12,160,000
     東京都競馬                          5,000     4,275.00          21,375,000
     カナモト                          9,300     2,530.00          23,529,000
     ＤＴＳ                         12,500      3,285.00          41,062,500
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                              26,800      5,177.00          138,743,600
     ングス
     シーイーシー                          7,400     1,709.00          12,646,600
     カプコン                         52,500      5,047.00          264,967,500
     ニシオホールディングス                          5,600     3,595.00          20,132,000
     アイ・エス・ビー                          4,200     1,484.00           6,232,800
     日本空港ビルデング                         20,400      6,923.00          141,229,200
     トランス・コスモス                          7,500     3,110.00          23,325,000
     乃村工藝社                         26,300       826.00         21,723,800
     ジャステック                          3,600     1,517.00           5,461,200
     ＳＣＳＫ                         41,100      2,750.50          113,045,550
     藤田観光                          2,400     4,045.00           9,708,000
     トーカイ                          5,300     1,896.00          10,048,800
     セコム                         61,300     10,600.00          649,780,000
     ＮＳＷ                          2,600     2,886.00           7,503,600
     セントラル警備保障                          3,200     2,468.00           7,897,600
     アイネス                          4,600     1,539.00           7,079,400
     丹青社                         11,700       877.00         10,260,900
     メイテックグループホールディングス                         21,700      2,894.50          62,810,650
     ＴＫＣ                          9,300     3,470.00          32,271,000
     富士ソフト                         11,800      5,650.00          66,670,000
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     応用地質
                               5,600     2,089.00          11,698,400
     船井総研ホールディングス                         12,500      2,524.00          31,550,000
     ＮＳＤ                         21,000      2,617.00          54,957,000
     コナミグループ                         22,000      7,456.00          164,032,000
     学究社                          2,700     1,940.00           5,238,000
     ベネッセホールディングス                         20,200      2,613.00          52,782,600
     イオンディライト                          6,700     3,390.00          22,713,000
     ナック                          5,700      971.00          5,534,700
     福井コンピュータホールディングス
                               3,600     2,588.00           9,316,800
     ダイセキ                         12,300      4,120.00          50,676,000
     ステップ                          3,200     1,851.00           5,923,200
     泉州電業                          3,100     3,240.00          10,044,000
     元気寿司                          3,500     3,305.00          11,567,500
     トラスコ中山                         13,000      2,246.00          29,198,000
     ヤマダホールディングス                         190,500       428.90         81,705,450
     オートバックスセブン                         21,600      1,510.50          32,626,800
     モリト
                               4,400     1,361.00           5,988,400
     アークランズ                         18,400      1,614.00          29,697,600
     ニトリホールディングス                         22,600     15,615.00          352,899,000
     愛眼                          1,400      171.00           239,400
     ケーユーホールディングス                          5,000     1,124.00           5,620,000
     吉野家ホールディングス                         22,800      3,392.00          77,337,600
     加藤産業                          7,700     4,595.00          35,381,500
     イノテック                          3,900     1,629.00           6,353,100
     イエローハット                          9,800     1,726.00          16,914,800
     松屋フーズホールディングス                          2,900     4,810.00          13,949,000
     ＪＢＣＣホールディングス                          3,900     3,255.00          12,694,500
     ＪＫホールディングス                          5,700      954.00          5,437,800
     サガミホールディングス                          9,300     1,375.00          12,787,500
     日伝                          4,200     2,500.00          10,500,000
     関西フードマーケット                          4,200     1,402.00           5,888,400
     ミロク情報サービス                          5,300     1,574.00           8,342,200
     北沢産業                         10,100       287.00          2,898,700
     杉本商事                          3,000     2,186.00           6,558,000
     因幡電機産業                         16,100      3,190.00          51,359,000
     王将フードサービス                          4,600     7,870.00          36,202,000
     ミニストップ                          4,500     1,524.00           6,858,000
     アークス                         11,400      2,725.00          31,065,000
     バローホールディングス                         11,800      2,322.00          27,399,600
     東テク                          2,100     4,785.00          10,048,500
     ミスミグループ本社                         93,500      2,473.50          231,272,250
     ベルク                          3,100     6,550.00          20,305,000
     大　庄                          4,400     1,239.00           5,451,600
     ファーストリテイリング                         27,900     36,820.00         1,027,278,000
     ソフトバンクグループ                         289,700      6,160.00         1,784,552,000
     スズケン                         23,600      5,006.00          118,141,600
     サンドラッグ                         20,900      4,338.00          90,664,200
     サックスバー　ホールディングス                          6,300      916.00          5,770,800
     ジェコス                          5,700      981.00          5,591,700
     ヤマザワ                          3,400     1,261.00           4,287,400
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     ベルーナ
                              14,900       616.00          9,178,400
     合計                       88,544,200               197,600,501,060
    （２）株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
    ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド

    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年11月20日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                              11,593,704
        コール・ローン                                              548,288,479
        国債証券                                            41,469,282,630
        地方債証券                                             3,176,600,876
        特殊債券                                             4,565,358,861
        社債券                                             2,683,675,500
        未収利息                                              104,112,796
                                                      10,169,607
        前払費用
        流動資産合計                                            52,569,082,453
       資産合計                                             52,569,082,453
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                              51,908,657
                                                          511
        その他未払費用
        流動負債合計                                              51,909,168
       負債合計                                                51,909,168
     純資産の部
       元本等
        元本                                            56,480,299,522
        剰余金
                                                    △3,963,126,237
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            52,517,173,285
       純資産合計                                             52,517,173,285
     負債純資産合計                                               52,569,082,453
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2022年11月22日
              項目
                                      至　2023年11月20日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付
                         後の最初の利払日までは個別法に基づいております。
                         時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
                         す。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価
                         法によっております。
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    （貸借対照表に関する注記）
                      項目                        2023年11月20日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           72,708,390,073円
     １.
        本額
        同期中追加設定元本額                                           11,624,785,428円
        同期中一部解約元本額                                           27,852,875,979円
        元本の内訳
        ファンド名
        ニッセイ国内債券パッシブＤＢ（適格機関投資家限定）                                           33,345,049,016円
        ＤＣニッセイ日本債券インデックス                                           5,039,474,958円
                                                    273,077,819円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）                                           8,198,623,082円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５                                            516,568,133円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５                                           2,715,339,337円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５                                           1,899,556,382円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                            360,943,581円
        （６資産均等型）
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券）                                             35,730,073円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券）                                            140,196,412円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             81,917,066円
        （８資産均等型）
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０                                            153,104,029円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０                                            183,984,410円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０                                            642,223,683円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０                                           2,826,107,042円
        ＦＷニッセイ国内債インデックス                                             45,950,590円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６５                                             22,453,909円
        計                                           56,480,299,522円
     ２.   受益権の総数                                           56,480,299,522口

     ３.   元本の欠損                                  純資産額が元本総額を下回ってお

                                           り、その差額は3,963,126,237円であ
                                           ります。
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    （金融商品に関する注記）
    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2022年11月22日
              項目
                                      至　2023年11月20日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
                         券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
                         証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
                         す。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動
                         リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のリスクに晒されております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同

                         施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
                         定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
                         す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
                         スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
                         速やかに対応できる体制となっております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2023年11月20日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2023年11月20日現在
                                        当期間の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                               △722,763,630
     地方債証券                                                △29,994,460
     特殊債券                                                △34,883,818
     社債券                                                △11,600,500
     合計                                               △799,242,408
    （注）「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
        期間（2023年3月11日から2023年11月20日まで）に対応する金額であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引等に関する注記）
    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年11月20日現在
     1口当たり純資産額                                                  0.9298円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (9,298円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年11月20日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     国債証券          第４４３回　利付国債（２年）                  120,000,000          120,116,400
                第４４４回　利付国債（２年）                  170,000,000          170,159,800
                第４４５回　利付国債（２年）                  159,000,000          159,131,970
                第４４６回　利付国債（２年）                  159,000,000          159,130,380
                第４４７回　利付国債（２年）                  181,000,000          181,146,610
                第４４８回　利付国債（２年）                  181,000,000          181,130,320
                第４４９回　利付国債（２年）                  221,000,000          221,134,810
                第４５０回　利付国債（２年）                  229,000,000          229,109,920
                第４５３回　利付国債（２年）                  395,000,000          394,849,900
                第１４２回　利付国債（５年）                  286,000,000          286,569,140
                第１４３回　利付国債（５年）                  278,000,000          278,589,360
                第１４４回　利付国債（５年）                  401,000,000          401,886,210
                第１４５回　利付国債（５年）                  466,000,000          466,978,600
                第１４６回　利付国債（５年）                  362,000,000          362,676,940
                第１４７回　利付国債（５年）                  231,000,000          230,838,300
                第１４８回　利付国債（５年）                  265,000,000          264,623,700
                第１４９回　利付国債（５年）                  320,000,000          319,321,600
                第１５０回　利付国債（５年）                  293,000,000          292,144,440
                第１５１回　利付国債（５年）                  195,000,000          194,223,900
                第１５２回　利付国債（５年）                   95,000,000          94,921,150
                第１５３回　利付国債（５年）                  335,000,000          333,211,100
                第１５５回　利付国債（５年）                  117,000,000          117,425,880
                第１５６回　利付国債（５年）                  231,000,000          230,905,290
                第１回　利付国債（４０年）                   81,000,000          94,244,310
                第２回　利付国債（４０年）                  105,000,000          117,626,250
                第３回　利付国債（４０年）                   85,000,000          95,063,150
                第４回　利付国債（４０年）                  135,000,000          150,830,100
                第５回　利付国債（４０年）                  114,000,000          122,410,920
                第６回　利付国債（４０年）                  118,000,000          124,074,640
                第７回　利付国債（４０年）                  110,000,000          110,331,100
                第８回　利付国債（４０年）                  125,000,000          116,147,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第９回　利付国債（４０年）                  203,000,000          137,743,620
                第１０回　利付国債（４０年）                  182,000,000          145,157,740
                第１１回　利付国債（４０年）                  153,000,000          117,181,170
                第１２回　利付国債（４０年）                  106,000,000          72,189,180
                第１３回　利付国債（４０年）                  170,000,000          114,421,900
                第１４回　利付国債（４０年）                  196,000,000          140,941,640
                第１５回　利付国債（４０年）                  190,000,000          150,407,800
                第１６回　利付国債（４０年）                  100,000,000          86,788,000
                第３３６回　利付国債（１０
                                  161,000,000          162,017,520
                年）
                第３３７回　利付国債（１０
                                  250,000,000          251,037,500
                年）
                第３３８回　利付国債（１０
                                  368,000,000          370,244,800
                年）
                第３３９回　利付国債（１０
                                  444,000,000          447,081,360
                年）
                第３４０回　利付国債（１０
                                  500,000,000          503,795,000
                年）
                第３４１回　利付国債（１０
                                  438,000,000          440,636,760
                年）
                第３４２回　利付国債（１０
                                  399,000,000          399,602,490
                年）
                第３４３回　利付国債（１０
                                  310,000,000          310,316,200
                年）
                第３４４回　利付国債（１０
                                  325,000,000          325,182,000
                年）
                第３４５回　利付国債（１０
                                  361,000,000          361,000,000
                年）
                第３４６回　利付国債（１０
                                  336,000,000          335,721,120
                年）
                第３４７回　利付国債（１０
                                  272,000,000          271,466,880
                年）
                第３４８回　利付国債（１０
                                  338,000,000          336,904,880
                年）
                第３４９回　利付国債（１０
                                  340,000,000          338,487,000
                年）
                第３５０回　利付国債（１０
                                  435,000,000          432,481,350
                年）
                第３５１回　利付国債（１０
                                  344,000,000          341,509,440
                年）
                第３５２回　利付国債（１０
                                  291,000,000          288,296,610
                年）
                第３５３回　利付国債（１０
                                  275,000,000          271,975,000
                年）
                第３５４回　利付国債（１０
                                  254,000,000          250,875,800
                年）
                第３５５回　利付国債（１０
                                  259,000,000          255,456,880
                年）
                第３５６回　利付国債（１０
                                  250,000,000          246,147,500
                年）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第３５７回　利付国債（１０
                                  284,000,000          279,024,320
                年）
                第３５８回　利付国債（１０
                                  245,000,000          240,168,600
                年）
                第３５９回　利付国債（１０
                                  304,000,000          297,296,800
                年）
                第３６０回　利付国債（１０
                                  382,000,000          372,644,820
                年）
                第３６１回　利付国債（１０
                                  373,000,000          362,798,450
                年）
                第３６２回　利付国債（１０
                                  384,000,000          372,222,720
                年）
                第３６３回　利付国債（１０
                                  384,000,000          371,020,800
                年）
                第３６４回　利付国債（１０
                                  392,000,000          377,621,440
                年）
                第３６５回　利付国債（１０
                                  393,000,000          377,566,890
                年）
                第３６６回　利付国債（１０
                                  177,000,000          170,978,460
                年）
                第３６７回　利付国債（１０
                                  136,000,000          130,973,440
                年）
                第３６８回　利付国債（１０
                                  364,000,000          349,589,240
                年）
                第３６９回　利付国債（１０
                                  278,000,000          273,485,280
                年）
                第３７０回　利付国債（１０
                                  438,000,000          429,953,940
                年）
                第３７１回　利付国債（１０
                                  99,000,000          96,074,550
                年）
                第３７２回　利付国債（１０
                                  163,000,000          163,894,870
                年）
                第１回　利付国債（３０年）                   4,000,000          4,561,200
                第２回　利付国債（３０年）                   43,000,000          48,287,280
                第３回　利付国債（３０年）                   56,000,000          62,713,840
                第４回　利付国債（３０年）                   27,000,000          31,476,600
                第５回　利付国債（３０年）                   21,000,000          23,552,760
                第６回　利付国債（３０年）                   25,000,000          28,531,750
                第７回　利付国債（３０年）                   20,000,000          22,747,600
                第８回　利付国債（３０年）                   29,000,000          31,849,830
                第９回　利付国債（３０年）                   31,000,000          32,950,830
                第１０回　利付国債（３０年）                   60,000,000          62,155,200
                第１１回　利付国債（３０年）                  118,000,000          128,707,320
                第１２回　利付国債（３０年）                   88,000,000          99,330,880
                第１３回　利付国債（３０年）                   52,000,000          58,254,560
                第１４回　利付国債（３０年）                   66,000,000          76,583,100
                第１５回　利付国債（３０年）                   79,000,000          92,594,320
                第１６回　利付国債（３０年）                   62,000,000          72,758,240
                第１７回　利付国債（３０年）                   23,000,000          26,786,030
                第１８回　利付国債（３０年）                   29,000,000          33,499,930
                第１９回　利付国債（３０年）                   15,000,000          17,347,350
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第２０回　利付国債（３０年）                   23,000,000          27,122,980
                第２１回　利付国債（３０年）                   24,000,000          27,781,680
                第２２回　利付国債（３０年）                   35,000,000          41,350,750
                第２３回　利付国債（３０年）                   37,000,000          43,738,070
                第２４回　利付国債（３０年）                   21,000,000          24,850,350
                第２５回　利付国債（３０年）                   18,000,000          20,875,500
                第２６回　利付国債（３０年）                   65,000,000          76,193,000
                第２７回　利付国債（３０年）                  101,000,000          119,697,120
                第２８回　利付国債（３０年）                  132,000,000          156,418,680
                第２９回　利付国債（３０年）                  143,000,000          167,555,960
                第３０回　利付国債（３０年）                  153,000,000          176,962,860
                第３１回　利付国債（３０年）                  144,000,000          164,247,840
                第３２回　利付国債（３０年）                  175,000,000          201,829,250
                第３３回　利付国債（３０年）                  197,000,000          217,998,230
                第３４回　利付国債（３０年）                  180,000,000          204,206,400
                第３５回　利付国債（３０年）                  206,000,000          227,036,720
                第３６回　利付国債（３０年）                  203,000,000          223,204,590
                第３７回　利付国債（３０年）                  210,000,000          227,169,600
                第３８回　利付国債（３０年）                  140,000,000          148,629,600
                第３９回　利付国債（３０年）                  128,000,000          137,728,000
                第４０回　利付国債（３０年）                  109,000,000          115,318,730
                第４１回　利付国債（３０年）                  107,000,000          111,245,760
                第４２回　利付国債（３０年）                  119,000,000          123,669,560
                第４３回　利付国債（３０年）                   91,000,000          94,455,270
                第４４回　利付国債（３０年）                  124,000,000          128,650,000
                第４５回　利付国債（３０年）                  134,000,000          134,000,000
                第４６回　利付国債（３０年）                  160,000,000          159,870,400
                第４７回　利付国債（３０年）                  149,000,000          151,428,700
                第４８回　利付国債（３０年）                  154,000,000          150,599,680
                第４９回　利付国債（３０年）                  154,000,000          150,322,480
                第５０回　利付国債（３０年）                  153,000,000          131,780,430
                第５１回　利付国債（３０年）                  134,000,000          102,306,320
                第５２回　利付国債（３０年）                  139,000,000          111,017,910
                第５３回　利付国債（３０年）                  126,000,000          102,684,960
                第５４回　利付国債（３０年）                  158,000,000          134,584,400
                第５５回　利付国債（３０年）                  124,000,000          105,304,520
                第５６回　利付国債（３０年）                  121,000,000          102,443,440
                第５７回　利付国債（３０年）                  125,000,000          105,507,500
                第５８回　利付国債（３０年）                  155,000,000          130,430,950
                第５９回　利付国債（３０年）                  117,000,000          95,722,380
                第６０回　利付国債（３０年）                  141,000,000          120,777,780
                第６１回　利付国債（３０年）                  101,000,000          82,085,730
                第６２回　利付国債（３０年）                   99,000,000          76,016,160
                第６３回　利付国債（３０年）                  106,000,000          78,834,320
                第６４回　利付国債（３０年）                  118,000,000          87,407,320
                第６５回　利付国債（３０年）                  114,000,000          84,179,880
                第６６回　利付国債（３０年）                  108,000,000          79,361,640
                第６７回　利付国債（３０年）                  134,000,000          103,878,140
                第６８回　利付国債（３０年）                  135,000,000          104,274,000
                第６９回　利付国債（３０年）                  134,000,000          106,102,540
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                第７０回　利付国債（３０年）                  129,000,000          101,796,480
                第７１回　利付国債（３０年）                  132,000,000          103,899,840
                第７２回　利付国債（３０年）                  132,000,000          103,635,840
                第７３回　利付国債（３０年）                  134,000,000          104,940,760
                第７４回　利付国債（３０年）                  130,000,000          110,281,600
                第７５回　利付国債（３０年）                  135,000,000          123,543,900
                第７６回　利付国債（３０年）                  124,000,000          116,240,080
                第７７回　利付国債（３０年）                  123,000,000          120,841,350
                第７８回　利付国債（３０年）                  127,000,000          118,845,330
                第７３回　利付国債（２０年）                   98,000,000         100,206,960
                第７４回　利付国債（２０年）                   73,000,000          74,722,800
                第７５回　利付国債（２０年）                   73,000,000          75,092,180
                第７６回　利付国債（２０年）                   86,000,000          88,236,860
                第７７回　利付国債（２０年）                   74,000,000          76,022,420
                第７８回　利付国債（２０年）                   96,000,000          98,940,480
                第７９回　利付国債（２０年）                  100,000,000          103,221,000
                第８０回　利付国債（２０年）                   96,000,000          99,243,840
                第８１回　利付国債（２０年）                   93,000,000          96,429,840
                第８２回　利付国債（２０年）                  128,000,000          132,954,880
                第８３回　利付国債（２０年）                   95,000,000          99,127,750
                第８４回　利付国債（２０年）                  128,000,000          133,295,360
                第８５回　利付国債（２０年）                  103,000,000          107,942,970
                第８６回　利付国債（２０年）                  109,000,000          114,737,760
                第８７回　利付国債（２０年）                   93,000,000          97,678,830
                第８８回　利付国債（２０年）                  132,000,000          139,609,800
                第８９回　利付国債（２０年）                   90,000,000          94,957,200
                第９０回　利付国債（２０年）                  128,000,000          135,662,080
                第９１回　利付国債（２０年）                   23,000,000          24,441,640
                第９２回　利付国債（２０年）                  114,000,000          121,017,840
                第９３回　利付国債（２０年）                   43,000,000          45,678,040
                第９４回　利付国債（２０年）                   73,000,000          77,788,070
                第９５回　利付国債（２０年）                   82,000,000          88,273,820
                第９６回　利付国債（２０年）                   32,000,000          34,220,800
                第９７回　利付国債（２０年）                   81,000,000          87,223,230
                第９８回　利付国債（２０年）                   57,000,000          61,162,710
                第９９回　利付国債（２０年）                  133,000,000          143,195,780
                第１００回　利付国債（２０
                                  91,000,000          98,699,510
                年）
                第１０１回　利付国債（２０
                                  49,000,000          53,565,820
                年）
                第１０２回　利付国債（２０
                                  52,000,000          57,073,120
                年）
                第１０３回　利付国債（２０
                                  46,000,000          50,279,380
                年）
                第１０４回　利付国債（２０
                                  32,000,000          34,687,360
                年）
                第１０５回　利付国債（２０
                                  48,000,000          52,163,040
                年）
                第１０６回　利付国債（２０
                                  19,000,000          20,738,500
                年）
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                第１０７回　利付国債（２０
                                  23,000,000          25,064,940
                年）
                第１０８回　利付国債（２０
                                  70,000,000          75,584,600
                年）
                第１０９回　利付国債（２０
                                  29,000,000          31,399,460
                年）
                第１１０回　利付国債（２０
                                  52,000,000          56,846,920
                年）
                第１１１回　利付国債（２０
                                  21,000,000          23,144,520
                年）
                第１１２回　利付国債（２０
                                  75,000,000          82,248,000
                年）
                第１１３回　利付国債（２０
                                  138,000,000          151,797,240
                年）
                第１１４回　利付国債（２０
                                  77,000,000          84,894,810
                年）
                第１１５回　利付国債（２０
                                  17,000,000          18,843,990
                年）
                第１１６回　利付国債（２０
                                  35,000,000          38,899,000
                年）
                第１１７回　利付国債（２０
                                  93,000,000         102,785,460
                年）
                第１１８回　利付国債（２０
                                  25,000,000          27,528,250
                年）
                第１１９回　利付国債（２０
                                  15,000,000          16,319,700
                年）
                第１２０回　利付国債（２０
                                  34,000,000          36,556,460
                年）
                第１２１回　利付国債（２０
                                  126,000,000          138,151,440
                年）
                第１２２回　利付国債（２０
                                  82,000,000          89,364,420
                年）
                第１２３回　利付国債（２０
                                  162,000,000          180,090,540
                年）
                第１２４回　利付国債（２０
                                  108,000,000          119,320,560
                年）
                第１２５回　利付国債（２０
                                  115,000,000          128,860,950
                年）
                第１２６回　利付国債（２０
                                  105,000,000          116,130,000
                年）
                第１２７回　利付国債（２０
                                  102,000,000          112,091,880
                年）
                第１２８回　利付国債（２０
                                  161,000,000          177,005,010
                年）
                第１２９回　利付国債（２０
                                  103,000,000          112,488,360
                年）
                第１３０回　利付国債（２０
                                  161,000,000          176,040,620
                年）
                第１３１回　利付国債（２０
                                  101,000,000          109,677,920
                年）
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                第１３２回　利付国債（２０
                                  114,000,000          123,900,900
                年）
                第１３３回　利付国債（２０
                                  142,000,000          155,428,940
                年）
                第１３４回　利付国債（２０
                                  123,000,000          134,757,570
                年）
                第１３５回　利付国債（２０
                                  90,000,000          97,888,500
                年）
                第１３６回　利付国債（２０
                                  90,000,000          97,136,100
                年）
                第１３７回　利付国債（２０
                                  98,000,000         106,620,080
                年）
                第１３８回　利付国債（２０
                                  101,000,000          108,194,230
                年）
                第１３９回　利付国債（２０
                                  108,000,000          116,620,560
                年）
                第１４０回　利付国債（２０
                                  232,000,000          252,657,280
                年）
                第１４１回　利付国債（２０
                                  187,000,000          203,657,960
                年）
                第１４２回　利付国債（２０
                                  135,000,000          148,246,200
                年）
                第１４３回　利付国債（２０
                                  173,000,000          186,957,640
                年）
                第１４４回　利付国債（２０
                                  124,000,000          132,916,840
                年）
                第１４５回　利付国債（２０
                                  239,000,000          260,686,860
                年）
                第１４６回　利付国債（２０
                                  236,000,000          257,586,920
                年）
                第１４７回　利付国債（２０
                                  233,000,000          252,031,440
                年）
                第１４８回　利付国債（２０
                                  206,000,000          220,700,160
                年）
                第１４９回　利付国債（２０
                                  217,000,000          232,380,960
                年）
                第１５０回　利付国債（２０
                                  233,000,000          246,931,070
                年）
                第１５１回　利付国債（２０
                                  184,000,000          191,003,040
                年）
                第１５２回　利付国債（２０
                                  171,000,000          177,273,990
                年）
                第１５３回　利付国債（２０
                                  175,000,000          183,107,750
                年）
                第１５４回　利付国債（２０
                                  168,000,000          173,666,640
                年）
                第１５５回　利付国債（２０
                                  180,000,000          181,663,200
                年）
                第１５６回　利付国債（２０
                                  133,000,000          124,652,920
                年）
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                第１５７回　利付国債（２０
                                  136,000,000          123,773,600
                年）
                第１５８回　利付国債（２０
                                  154,000,000          145,160,400
                年）
                第１５９回　利付国債（２０
                                  121,000,000          115,135,130
                年）
                第１６０回　利付国債（２０
                                  122,000,000          117,212,720
                年）
                第１６１回　利付国債（２０
                                  110,000,000          103,931,300
                年）
                第１６２回　利付国債（２０
                                  177,000,000          166,574,700
                年）
                第１６３回　利付国債（２０
                                  204,000,000          191,213,280
                年）
                第１６４回　利付国債（２０
                                  216,000,000          198,851,760
                年）
                第１６５回　利付国債（２０
                                  196,000,000          179,643,800
                年）
                第１６６回　利付国債（２０
                                  178,000,000          167,321,780
                年）
                第１６７回　利付国債（２０
                                  194,000,000          176,320,780
                年）
                第１６８回　利付国債（２０
                                  165,000,000          146,960,550
                年）
                第１６９回　利付国債（２０
                                  162,000,000          141,286,680
                年）
                第１７０回　利付国債（２０
                                  149,000,000          129,267,930
                年）
                第１７１回　利付国債（２０
                                  176,000,000          151,884,480
                年）
                第１７２回　利付国債（２０
                                  166,000,000          144,999,340
                年）
                第１７３回　利付国債（２０
                                  213,000,000          185,086,350
                年）
                第１７４回　利付国債（２０
                                  194,000,000          167,804,180
                年）
                第１７５回　利付国債（２０
                                  187,000,000          163,800,780
                年）
                第１７６回　利付国債（２０
                                  185,000,000          161,332,950
                年）
                第１７７回　利付国債（２０
                                  194,000,000          165,350,080
                年）
                第１７８回　利付国債（２０
                                  208,000,000          179,876,320
                年）
                第１７９回　利付国債（２０
                                  217,000,000          186,800,110
                年）
                第１８０回　利付国債（２０
                                  203,000,000          183,893,640
                年）
                第１８１回　利付国債（２０
                                  207,000,000          190,336,500
                年）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第１８２回　利付国債（２０
                                  193,000,000          183,278,590
                年）
                第１８３回　利付国債（２０
                                  199,000,000          198,401,010
                年）
                第１８４回　利付国債（２０
                                  198,000,000          186,832,800
                年）
                第１８５回　利付国債（２０
                                  192,000,000          180,512,640
                年）
                第１８６回　利付国債（２０
                                  71,000,000          71,436,650
                年）
     国債証券　合計
                                41,980,000,000          41,469,282,630
     地方債証券          第７６４回　東京都公募公債                  100,000,000          100,002,400
                第１４回　東京都公募公債（２
                                  100,000,000          108,379,400
                ０年）
                第３４回　東京都公募公債（２
                                  100,000,000          93,819,200
                ０年）
                第１８回　宮城県１号公募公債
                                  100,000,000          99,246,600
                （５年）
                第３０回　神奈川県公募公債
                                  100,000,000          101,306,900
                （２０年）
                第４４８回　大阪府公募公債                   38,000,000          36,883,256
                第４５５回　大阪府公募公債                  180,000,000          174,756,420
                第７回　大阪府公募公債（２０
                                  100,000,000          108,411,900
                年）
                第１１回　大阪府公募公債（２
                                  100,000,000          107,683,000
                ０年）
                第１２回　大阪府公募公債（２
                                  100,000,000          105,046,400
                ０年）
                平成２９年度第５回　京都府公
                                  100,000,000          93,082,700
                募公債（２０年）
                第１５回　兵庫県公募公債（２
                                  100,000,000          106,941,400
                ０年）
                第２１回　兵庫県公募公債（２
                                  100,000,000          106,070,700
                ０年）
                平成２６年度第１１回　愛知県
                                  100,000,000          102,646,600
                公募公債（１５年）
                令和４年度第３回　愛知県公募
                                  200,000,000          192,129,600
                公債
                平成２０年度第１回　福岡県公
                                  100,000,000          108,731,100
                募公債（２０年）
                平成２４年度第２回　福岡県公
                                  100,000,000          107,028,500
                募公債（２０年）
                令和４年度第１回　千葉県公募
                                  300,000,000          288,255,000
                公債
                第２２回　大阪市公募公債（２
                                  100,000,000          91,250,700
                ０年）
                第１回　名古屋市公募公債（３
                                  100,000,000          116,386,400
                ０年）
                第２５回　横浜市公募公債（２
                                  100,000,000          107,732,200
                ０年）
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                第２６回　横浜市公募公債（２
                                  100,000,000          108,363,600
                ０年）
                第３１回　横浜市公募公債（２
                                  100,000,000          101,892,000
                ０年）
                第９回　川崎市公募公債（２０
                                  100,000,000          110,067,800
                年）
                第４回　川崎市公募公債（３０
                                  100,000,000          110,288,100
                年）
                平成３０年度第５回　広島市公
                                  200,000,000          197,564,600
                募公債
                平成２９年度第１回　仙台市公
                                  100,000,000          92,634,400
                募公債
     地方債証券　合計                            3,118,000,000          3,176,600,876
     特殊債券          第９回　新関西国際空港                  300,000,000          310,253,700
                第１６回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          118,295,200
                債務返済機構債券
                第１７４回　政保日本高速道路
                                  100,000,000          107,407,000
                保有・債務返済機構債券
                第２０５回　政保道路機構債券                  100,000,000          106,656,300
                第２１２回　政保道路機構債券                  100,000,000          106,292,300
                第２３３回　政府道路機構債券                  100,000,000          104,142,200
                第２７８回　政保道路機構債券                  100,000,000          90,591,600
                第２９３回　政保日本高速道路
                                  100,000,000          91,890,100
                保有・債務返済機構債券
                第３１６回　政保道路機構債券                  100,000,000          93,091,200
                第３１９回　政保日本高速道路
                                  100,000,000          93,700,800
                保有・債務返済機構債券
                第１７回　地方公共団体金融機
                                  200,000,000          216,883,000
                構債券（２０年）
                第３６回　地方公共団体金融機
                                  100,000,000          105,868,600
                構債券（２０年）
                第１回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          103,894,400
                債券（３０年）
                第８３回　政保地方公共団体金
                                  103,000,000          102,717,162
                融機構債券
                第１１６回　政保地方公共団体
                                  138,000,000          135,716,238
                金融機構債券
                第１２０回　政保地方公共団体
                                  100,000,000          97,501,800
                金融機構債券
                第１３６回　地方公共団体金融
                                  200,000,000          193,285,600
                機構債券
                第７２回　日本政策金融公庫債
                                  100,000,000          99,045,100
                券
                第９７回　都市再生債券                  100,000,000          102,656,600
                第３３回　政保中部国際空港債
                                  100,000,000          99,706,400
                券
                第５９回　住宅金融支援機構債
                                  200,000,000          217,492,400
                券
                第１４３回　住宅金融支援機構
                                  100,000,000          103,431,700
                債券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第３７回　貸付債権担保住宅金
                                  18,335,000          19,046,398
                融支援機構債券
                第４２回　貸付債権担保住宅金
                                  45,998,000          47,474,535
                融支援機構債券
                第４６回　貸付債権担保住宅金
                                  53,013,000          55,287,257
                融支援機構債券
                第５４回　貸付債権担保住宅金
                                  44,434,000          45,904,765
                融支援機構債券
                第５５回　貸付債権担保住宅金
                                  50,042,000          51,573,285
                融支援機構債券
                第６０回　貸付債権担保住宅金
                                  51,444,000          52,879,286
                融支援機構債券
                第６１回　貸付債権担保住宅金
                                  25,893,000          26,522,199
                融支援機構債券
                第６２回　貸付債権担保住宅金
                                  232,768,000          237,563,020
                融支援機構債券
                第６３回　貸付債権担保住宅金
                                  144,405,000          146,672,158
                融支援機構債券
                第７３回　貸付債権担保住宅金
                                  102,555,000          104,934,276
                融支援機構債券
                第７８回　貸付債権担保住宅金
                                  89,487,000          90,874,048
                融支援機構債券
                第１０９回　貸付債権担保住宅
                                  193,857,000          185,269,134
                金融支援機構債券
                い第８４５号　利付商工債券                  200,000,000          199,942,000
                い第８５４号　利付商工債券                  200,000,000          199,094,000
                い第８６２号　利付商工債券                  100,000,000          99,503,600
                第３９４回　利付信金中金債券                  100,000,000          99,279,800
                第６６回　鉄道建設・運輸施設
                                  100,000,000          103,019,700
                整備支援機構債券
     特殊債券　合計                            4,493,231,000          4,565,358,861
     社債券          第３６回　フランス相互信用連
                合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債                  100,000,000          95,487,300
                （２０２１）
                第３８回　成田国際空港                  200,000,000          193,088,000
                第６９回　西日本高速道路
                                  100,000,000          99,604,300
                第１３回　日本たばこ産業                  100,000,000          98,979,700
                第５回　電通グループ                  400,000,000          398,298,800
                第２回　アステラス製薬                  100,000,000          99,655,500
                第１１回　ブリヂストン                  100,000,000          99,582,300
                第１９回　豊田通商                  100,000,000          101,511,000
                第１８回　ＮＴＴファイナンス                  100,000,000          96,758,600
                第７８回　トヨタファイナンス                  100,000,000          99,418,000
                第５５回　日立キャピタル
                                  100,000,000          101,440,700
                第１７回　三井住友ファイナン
                                  100,000,000          99,183,500
                ス＆リース
                第２回　三菱ＨＣキャピタル                  100,000,000          98,968,300
                第１３２回　三菱地所                  100,000,000          97,958,200
                第７回　野村不動産オフィス
                                  200,000,000          218,014,200
                ファンド投資法人
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第１１回　ジャパンエクセレン
                                  100,000,000          99,953,100
                ト投資法人
                第１０６回　東日本旅客鉄道                  100,000,000          97,130,000
                第３回　東日本旅客鉄道（サス
                                  100,000,000          94,177,900
                テナビリティボンド）
                第５１０回　関西電力                  100,000,000          99,715,900
                第４９４回　東北電力                  100,000,000          99,707,000
                第４５１回　九州電力                  100,000,000          99,813,700
                第４７回　大阪瓦斯（トランジ
                                  100,000,000          95,229,500
                ションボンド）
     社債券　合計                            2,700,000,000          2,683,675,500
     合計                                     51,894,917,867
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
                                107/167














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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年11月20日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                               6,983,159
        コール・ローン                                              330,246,960
        投資証券                                            30,896,880,200
                                                      238,168,495
        未収配当金
        流動資産合計                                            31,472,278,814
       資産合計                                             31,472,278,814
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                              176,961,138
                                                          377
        その他未払費用
        流動負債合計                                              176,961,515
       負債合計                                               176,961,515
     純資産の部
       元本等
        元本                                            16,718,367,652
        剰余金
                                                    14,576,949,647
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            31,295,317,299
       純資産合計                                             31,295,317,299
     負債純資産合計
                                                    31,472,278,814
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2022年11月22日
              項目
                                      至　2023年11月20日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
                         金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
                         ては入金時に計上しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）
                      項目                        2023年11月20日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           16,947,494,605円
     １.
        本額
        同期中追加設定元本額                                           4,795,280,722円
        同期中一部解約元本額                                           5,024,407,675円
        元本の内訳
        ファンド名
        ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             56,838,270円
        ＤＣニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンド                                           1,054,500,352円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＪリートインデックスファンド                                           8,886,535,625円
        ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンド２０１３－０２（適格機関                                           1,637,135,143円
        投資家限定）
                                                   3,012,479,571円
        ＤＣニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンドＡ
        ＤＣニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンドＢ                                           1,807,202,742円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                            176,915,992円
        （６資産均等型）
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート）                                             19,278,121円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券）                                             7,006,300円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券）                                             14,723,022円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             40,147,804円
        （８資産均等型）
        ニッセイ　国内３資産　高値参照型　バランスファンド（安定型）                                              108,480円
        ニッセイ　国内３資産　高値参照型　バランスファンド（積極型）                                              236,527円
        ＦＷニッセイ国内リートインデックス                                             5,259,703円
        計                                           16,718,367,652円
     ２.   受益権の総数                                           16,718,367,652口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2022年11月22日
              項目
                                      至　2023年11月20日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
                         券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
                         証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
                         す。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動
                         リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のリスクに晒されております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同

                         施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
                         定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
                         す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
                         スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
                         速やかに対応できる体制となっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２．金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2023年11月20日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2023年11月20日現在
                                        当期間の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     投資証券                                                476,098,146
     合計
                                                     476,098,146
    （注）「当期間の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの
        期間（2023年11月14日から2023年11月20日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年11月20日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.8719円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (18,719円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年11月20日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     投資証券          ＣＲＥロジスティクスファンド
                                     1,272       205,809,600
                投資法人
                ＧＬＰ投資法人                     9,980      1,388,218,000
                ＫＤＸ不動産投資法人                     8,503      1,401,294,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ＮＴＴ都市開発リート投資法人
                                     2,995       383,060,500
                Ｏｎｅリート投資法人                       515      135,239,000
                ＳＯＳＩＬＡ物流リート投資法
                                     1,474       177,469,600
                人
                いちごオフィスリート投資法人                     2,421       203,848,200
                いちごホテルリート投資法人                       489      51,491,700
                アクティビア・プロパティーズ
                                     1,550       637,050,000
                投資法人
                アドバンス・レジデンス投資法
                                     2,899       955,220,500
                人
                アドバンス・ロジスティクス投
                                     1,295       162,134,000
                資法人
                イオンリート投資法人                     3,624       515,695,200
                インヴィンシブル投資法人                     14,306       858,360,000
                エスコンジャパンリート投資法
                                      601      71,398,800
                人
                オリックス不動産投資法人                     5,887      1,007,854,400
                グローバル・ワン不動産投資法
                                     2,182       242,856,600
                人
                コンフォリア・レジデンシャル
                                     1,453       456,242,000
                投資法人
                サムティ・レジデンシャル投資
                                      805      87,020,500
                法人
                サンケイリアルエステート投資
                                      947      84,945,900
                法人
                ザイマックス・リート投資法人
                                      479      56,138,800
                ジャパン・ホテル・リート投資
                                     9,891       698,304,600
                法人
                ジャパンエクセレント投資法人                     2,568       335,380,800
                ジャパンリアルエステイト投資
                                     3,035      1,742,090,000
                法人
                スターアジア不動産投資法人                     4,554       269,141,400
                スターツプロシード投資法人
                                      512      104,960,000
                タカラレーベン不動産投資法人                     1,401       136,877,700
                トーセイ・リート投資法人                       622      84,281,000
                ヒューリックリート投資法人                     2,764       416,258,400
                フロンティア不動産投資法人                     1,096       495,940,000
                ヘルスケア＆メディカル投資法
                                      728      103,230,400
                人
                マリモ地方創生リート投資法人                       455      58,012,500
                ユナイテッド・アーバン投資法
                                     6,609      1,015,803,300
                人
                ラサールロジポート投資法人                     3,777       561,262,200
                阪急阪神リート投資法人                     1,409       202,191,500
                三井不動産ロジスティクスパー
                                     1,229       582,546,000
                ク投資法人
                三菱地所物流リート投資法人                     1,020       389,640,000
                産業ファンド投資法人                     4,508       616,243,600
                森トラストリート投資法人                     5,695       420,291,000
                森ヒルズリート投資法人                     3,474       485,317,800
                星野リゾート・リート投資法人                       545      337,900,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                積水ハウス・リート投資法人
                                     8,878       710,240,000
                大江戸温泉リート投資法人                       452      29,334,800
                大和ハウスリート投資法人                     4,454      1,224,850,000
                大和証券オフィス投資法人                       612      411,876,000
                大和証券リビング投資法人                     4,351       469,472,900
                投資法人みらい                     3,778       166,043,100
                東海道リート投資法人                       440      55,440,000
                東急リアル・エステート投資法
                                     1,981       353,014,200
                人
                日本アコモデーションファンド
                                     1,020       621,180,000
                投資法人
                日本ビルファンド投資法人                     3,447      2,126,799,000
                日本プライムリアルティ投資法
                                     2,021       704,318,500
                人
                日本プロロジスリート投資法人                     5,147      1,408,219,200
                日本リート投資法人                       960      336,000,000
                日本ロジスティクスファンド投
                                     1,893       540,830,100
                資法人
                日本都市ファンド投資法人                     14,162      1,406,286,600
                福岡リート投資法人                     1,528       252,120,000
                平和不動産リート投資法人                     2,208       310,886,400
                野村不動産マスターファンド投
                                     9,555      1,632,949,500
                資法人
     投資証券　合計                               186,456      30,896,880,200
     合計                                     30,896,880,200
    （注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】
      【純資産額計算書】
                                                   2023年11月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                               186,957,067円
     Ⅱ　負債総額                                                1,014,754円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               185,942,313円
     Ⅳ　発行済数量                                               168,234,717口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.1053円
    （参考）

    ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド
                                                   2023年11月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             202,089,194,475円
     Ⅱ　負債総額                                               366,352,270円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             201,722,842,205円
     Ⅳ　発行済数量                                              71,918,632,578口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.8049円
    ニッセイ国内債券パッシブ　マザーファンド

                                                   2023年11月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              54,329,387,265円
     Ⅱ　負債総額                                              1,364,072,404円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              52,965,314,861円
     Ⅳ　発行済数量                                              56,784,955,659口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  0.9327円
    ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                                   2023年11月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              31,639,334,397円
     Ⅱ　負債総額                                               188,190,949円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              31,451,143,448円
     Ⅳ　発行済数量                                              16,674,494,118口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.8862円
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    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
       （１）受益証券の名義書換等

           該当事項はありません。
           ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関
         が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合で
         あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある
         場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
           なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
         記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
         の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
       （２）受益者に対する特典
           ありません。
       （３）譲渡制限
           譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらな
         ければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
       （４）受益権の譲渡
          ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受
           益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするもの
           とします。
          ②　前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有
           する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える
           振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口
           座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該
           他の振替機関等の上位機関を含みます）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
           に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
          ③　前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
           は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機
           関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があ
           ると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
       （５）受益権の再分割
           委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとしま
         す。
       （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
           振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
         支払い、解約請求の受付け、解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
         か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

      （１）資本金の額
        　2023年11月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。
        　委託会社が発行する株式の総数は13万1,560株で、うち発行済株式総数は10万8,448株です。
        　最近５年間における資本金の増減はありません。
      （２）委託会社等の機構

        ①　会社の意思決定機構
         　委託会社は最低３名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主で
         あることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後１年以内
         の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任し
         た取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
         　取締役会は、取締役のなかから代表取締役を選任するとともに、取締役社長１名を選任しま
         す。また、取締役会は、取締役会長１名を選任することができます。
         　取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議
         長を務めます。
         　取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出
         席取締役の過半数をもって決議します。
        ②　投資運用の意思決定機構
         　ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づ
         き、委託会社のファンドマネジャーが行います。
         　ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針につい
         ては、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環
         境分析を踏まえ協議され、運用担当部（室）の部（室）長が決定します。
         　ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘
         柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

       　「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
       信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運
       用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
       　2023年11月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りで
       す（ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます）。
                                          純資産総額合計額

                          ファンド数（本）
               種類
                                          （単位：億円）
                                    421              75,585
         追加型株式投資信託
                                     0                0
         追加型公社債投資信託
                                    112              20,314
         単位型株式投資信託
                                     0                0
         単位型公社債投資信託
                                    533              95,900
               合計
       ○　純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますの

          で、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。
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    ３【委託会社等の経理状況】
    １．財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

     (1)　委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は

       「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸
       表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣
       府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づき作成しております。
        財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
     (2)　当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年

       大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条の規定により、中間財
       務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
        中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
    ２．監査証明について

       当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第28期事業年度（自                                          2022年4月1日　至

      2023年3月31日）の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
       また、第29期事業年度に係る中間会計期間（自                          2023年4月1日　至          2023年9月30日）の中間財務諸
      表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任監査法人トーマツによる
      中間監査を受けております。
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      （１）【貸借対照表】
                                                (単位：千円)
                             前事業年度                当事業年度
                            （2022年3月31日)                （2023年3月31日)
      資産の部
        流動資産
                                  38,492,350                31,522,565
          現金・預金
                                  6,249,635                5,099,877
          有価証券
                                    763,755                595,955
          前払費用
                                  6,157,565                5,813,921
          未収委託者報酬
                                  3,219,400                3,456,007
          未収運用受託報酬
                                    265,131                259,830
          未収投資助言報酬
                                     8,403               18,700
          その他
                                  55,156,243                46,766,858
          流動資産合計
        固定資産

          有形固定資産
                         ※1          150,311     ※1          150,182
            建物附属設備
                         ※1            968   ※1            482
            車両
                         ※1          103,050     ※1           92,889
            器具備品
                                    254,330                243,554
            有形固定資産合計
          無形固定資産

                                  1,840,943                1,803,047
            ソフトウェア
                                    577,731               1,198,151
            ソフトウェア仮勘定
                                     8,013                8,013
            その他
                                  2,426,688                3,009,212
            無形固定資産合計
          投資その他の資産

                                  30,679,401                37,635,584
            投資有価証券
                                    66,222                66,222
            関係会社株式
                                    10,629                11,881
            長期前払費用
                                    374,819                367,613
            差入保証金
                                  1,413,142                1,600,306
            繰延税金資産
                                    10,305                10,037
            その他
                                  32,554,521                39,691,645
            投資その他の資産合計
                                  35,235,540                42,944,413
          固定資産合計
                                  90,391,783                89,711,272
        資産合計
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      負債の部
        流動負債
                                    51,241                53,649
          預り金
                                     8,706                7,080
          未払収益分配金
                         ※2         2,315,345       ※2         2,148,508
          未払手数料
                         ※2         1,728,950       ※2         1,868,264
          未払運用委託報酬
                         ※2           828,040     ※2          801,755
          未払投資助言報酬
                         ※2         4,619,477       ※2         2,880,396
          その他未払金
                         ※2           134,086     ※2          122,649
          未払費用
                                    611,046               1,689,458
          未払法人税等
                                    349,108                321,144
          未払消費税等
                                  1,227,440                1,047,233
          賞与引当金
                                    93,579                46,054
          その他
                                  11,967,023                10,986,194
          流動負債合計
        固定負債

                                  2,423,289                2,402,314
          退職給付引当金
                                    16,750                16,150
          役員退職慰労引当金
                                  2,440,039                2,418,464
          固定負債合計
                                  14,407,063                13,404,658
        負債合計
      純資産の部

        株主資本
                                  10,000,000                10,000,000
          資本金
          資本剰余金
                                  8,281,840                8,281,840
            資本準備金
                                  8,281,840                8,281,840
            資本剰余金合計
          利益剰余金
                                    139,807                139,807
            利益準備金
            その他利益剰余金
                                    120,000                120,000
              配当準備積立金
                                    70,000                70,000
              研究開発積立金
                                    350,000                350,000
              別途積立金
                                  56,866,270                57,905,876
              繰越利益剰余金
                                  57,546,077                58,585,683
          利益剰余金合計
                                  75,827,917                76,867,523
          株主資本合計
        評価・換算差額等

                                                  △  254,732
                                    348,871
          その他有価証券評価差額金
                                  △  192,067              △  306,177
          繰延ヘッジ損益
                                                  △  560,910
                                    156,803
          評価・換算差額等合計
                                  75,984,720                76,306,613
        純資産合計
                                  90,391,783                89,711,272
      負債・純資産合計
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      （２）【損益計算書】
                                                 (単位：千円)
                             前事業年度                当事業年度
                           （自　2021年4月1日                （自　2022年4月1日
                          　至　2022年3月31日）                　至　2023年3月31日）
        営業収益
                                  29,144,394                27,807,455
          委託者報酬
                                  17,750,312                18,365,703
          運用受託報酬
                                  1,032,738                1,146,302
          投資助言報酬
                                       -              4,497
          その他営業収益
                                  47,927,445                47,323,959
         営業収益計
        営業費用
                                  11,524,989                10,826,133
          支払手数料
                                    62,919                34,423
          広告宣伝費
                                      125                125
          公告費
                                  8,730,925                9,426,129
          調査費
                                  3,825,413                3,994,350
            支払運用委託報酬
                                  3,083,142                3,279,321
            支払投資助言報酬
                                    125,430                143,143
            委託調査費
                                  1,696,938                2,009,314
            調査費
                                    277,534                278,897
          委託計算費
                                    846,156                876,260
          営業雑経費
                                    59,759                60,541
            通信費
                                    173,841                166,600
            印刷費
                                    38,262                37,646
            協会費
                                    574,292                611,472
            その他営業雑経費
                                  21,442,649                21,441,969
          営業費用計
        一般管理費
                                    150,830                114,167
          役員報酬
                                  4,699,931                5,179,604
          給料・手当
                                  1,184,037                1,033,669
          賞与引当金繰入額
                                    369,403                357,187
          賞与
                                    925,165                988,302
          福利厚生費
                                    431,379                411,161
          退職給付費用
                                     8,950                5,850
          役員退職慰労引当金繰入額
                                       -              2,550
          役員退職慰労金
                                    162,879                214,336
          その他人件費
                                    766,098                803,805
          不動産賃借料
                                    36,278                35,247
          その他不動産経費
                                    12,883                27,169
          交際費
                                    17,654               133,750
          旅費交通費
                                    552,239                663,401
          固定資産減価償却費
                                    385,352                367,046
          租税公課
                                    349,177                438,018
          業務委託費
                                    484,762                769,903
          器具備品費
                                    46,907                49,248
          保険料
                                     5,126               10,762
          寄付金
                                    247,185                279,825
          諸経費
                                  10,836,244                11,885,008
          一般管理費計
                                  15,648,550
                                                  13,996,981
      営業利益
      営業外収益
                                     2,029                 950
        受取利息
                                     3,452               15,666
        有価証券利息
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          ※1           83,809     ※1           191,353
        受取配当金
                                    27,680                22,628
        為替差益
                                    19,955                20,449
        その他営業外収益
                                    136,927                251,049
        営業外収益計
      営業外費用
                                    20,188                5,712
        控除対象外消費税
                                      404                314
        その他営業外費用
                                    20,592                6,026
        営業外費用計
                                  15,764,885                14,242,004
      経常利益
      特別利益
                                    18,927                97,919
        投資有価証券売却益
                                    510,138                45,181
        投資有価証券償還益
                                    529,065                143,100
        特別利益計
      特別損失
                                     7,280               73,703
        投資有価証券売却損
                                    50,697                71,887
        投資有価証券償還損
                          ※2            132   ※2            1,757
        固定資産除却損
                          ※3           9,883    ※3            2,015
        事故損失賠償金
                                    67,993               149,364
        特別損失計
                                  16,225,956                14,235,739
      税引前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税                            4,940,051                4,112,329
                                    24,895                74,919
      法人税等調整額
                                  4,964,946                4,187,249
      法人税等合計
                                  11,261,009                10,048,489
      当期純利益
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      （３）【株主資本等変動計算書】
    　前事業年度(自2021年4月１日　至2022年3月31日)
                                                       (単位：千円)
                                   株主資本
               資本金      資本剰余金                   利益剰余金                 株主資本

                                                         合計
                  資本準備金     資本剰余金     利益準備金          その他利益剰余金              利益剰余
                        合計
                                                    金合計
                                 配当準備     研究開発    別途積立金     繰越利益
                                 積立金     積立金         剰余金
     当期首残高

              10,000,000     8,281,840     8,281,840     139,807     120,000     70,000    350,000    55,045,550     55,725,357     74,007,197
     当期変動額

      剰余金の配当

                  -     -     -     -     -     -     - △9,440,289     △9,440,289     △9,440,289
      当期純利益

                  -     -     -     -     -     -     - 11,261,009     11,261,009     11,261,009
      株主資本以外の項

                  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
      目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計

                  -     -     -     -     -     -     -  1,820,719     1,820,719     1,820,719
     当期末残高

              10,000,000     8,281,840     8,281,840     139,807     120,000     70,000    350,000    56,866,270     57,546,077     75,827,917
                  評価・換算差額等             純資産

                               合計
                   繰延ヘッジ
              その他有価          評価・換算
              証券評価差          差額等合計
                     損益
               額金
     当期首残高          1,242,655      △97,204    1,145,450     75,152,647

     当期変動額

      剰余金の配当

                  -     -     -  △9,440,289
      当期純利益            -     -     -  11,261,009

      株主資本以外の項

      目の当期変動額
               △893,783      △94,862    △988,646      △988,646
      （純額）
     当期変動額合計          △893,783      △94,862    △988,646      832,073

     当期末残高           348,871    △192,067      156,803    75,984,720

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　当事業年度(自2022年4月１日　至2023年3月31日)
                                                       (単位：千円)
                                   株主資本
               資本金      資本剰余金                   利益剰余金                 株主資本

                                                         合計
                  資本準備金     資本剰余金     利益準備金          その他利益剰余金             利益剰余
                        合計                           金合計
                                 配当準備    研究開発    別途積立金     繰越利益
                                 積立金    積立金         剰余金
     当期首残高

              10,000,000     8,281,840     8,281,840     139,807    120,000     70,000    350,000    56,866,270     57,546,077     75,827,917
     当期変動額

      剰余金の配当

                  -     -     -     -    -    -     - △9,008,883     △9,008,883     △9,008,883
      当期純利益

                  -     -     -     -    -    -     - 10,048,489     10,048,489     10,048,489
      株主資本以外の項

                  -     -     -     -    -    -     -     -     -     -
      目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計

                  -     -     -     -    -    -     -  1,039,606     1,039,606     1,039,606
     当期末残高

              10,000,000     8,281,840     8,281,840     139,807    120,000     70,000    350,000    57,905,876     58,585,683     76,867,523
                  評価・換算差額等             純資産

                               合計
                   繰延ヘッジ
              その他有価          評価・換算
              証券評価差          差額等合計
                     損益
               額金
     当期首残高           348,871    △192,067      156,803    75,984,720

     当期変動額

      剰余金の配当            -     -     -  △9,008,883

      当期純利益            -     -     -  10,048,489

      株主資本以外の項

               △603,603     △114,109     △717,713      △717,713
      目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計          △603,603     △114,109     △717,713      321,892

     当期末残高          △254,732     △306,177     △560,910     76,306,613

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    注記事項
    （重要な会計方針）
                                      当事業年度
                                   （自　2022年4月1日
             項目
                                    至　2023年3月31日）
      １．有価証券の評価基準及び                  ①　満期保有目的の債券
        評価方法               　　償却原価法（定額法）によっております。
                       ②　その他有価証券
                          決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資
                          産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
                          定）によっております。
                       ③　関係会社株式
                       　　移動平均法に基づく原価法によっております。
      ２．デリバティブ取引等の評                   デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
        価基準及び評価方法
      ３．固定資産の減価償却の方                  ①　有形固定資産
        法               　　定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備
                          については定額法)によっております。なお、主な耐用年数
                          は、建物附属設備3～18年、車両6年、器具備品2～20年であ
                          ります。
                       ②　無形固定資産
                       　　定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
                          については社内における利用可能期間（5年）に基づく定額
                          法によっております。
      ４．引当金の計上基準                  ①　賞与引当金
                       　　従業員への賞与の支給に充てるため、当期末在籍者に対す
                          る支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
                       ②　退職給付引当金
                       　　従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
                          退職給付債務の見込額に基づき計上しております。年俸制
                          適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を
                          当該事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
                          給付算定式基準によっております。数理計算上の差異は、
                          各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存勤務
                          期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
                          す。
                         年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計算
                         に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務と
                         する方法を用いた簡便法を適用しております。なお、受入出
                         向者については、退職給付負担金を出向元に支払っているた
                         め、退職給付引当金は計上しておりません。
                       ③　役員退職慰労引当金
                       　　役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期
                          末要支給額を計上しております。
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      ５．収益及び費用の計上基準                   当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業にお
                       ける主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時
                       点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
                       ①投資信託委託業務
                         投資信託委託業務においては、投資信託契約に基づき信託財
                         産の運用指図等を行っております。
                         委託者報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて日々計算
                         され、確定した報酬を各契約で定められた運用期間経過後の
                         一時点で個別に収受しております。当該報酬は、運用期間に
                         わたり履行義務が充足されるため、履行義務を充足するにつ
                         れて一定の期間にわたり収益を認識しております。
                       ②投資運用業務
                         投資運用業務においては、投資一任契約に基づき、顧客資産
                         を一任して運用指図等を行っております。
                         運用受託報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算さ
                         れ、確定した報酬を各契約で定められた運用期間経過後の一
                         時点で個別に収受しております。当該報酬は、運用期間にわ
                         たり履行義務が充足されるため、履行義務を充足するにつれ
                         て一定の期間にわたり収益を認識しております。また、成功
                         報酬は、契約上定められる超過収益の達成等により報酬額及
                         び支払われることが確定した時点で収益として認識しており
                         ます。
                       ③投資助言業務
                         投資助言業務においては、投資助言契約に基づき、運用に関
                         する投資判断の助言等を行っております。
                         投資助言報酬は、純資産総額に一定の報酬率を乗じて計算さ
                         れ、確定した報酬を各契約で定められた運用期間経過後の一
                         時点で個別に収受しております。当該報酬は、契約期間にわ
                         たり履行義務が充足されるため、履行義務を充足するにつれ
                         て一定の期間にわたり収益を認識しております。
      ６．外貨建の資産及び負債の                   外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に
        本邦通貨への換算基準               換算し、換算差額は損益として処理しております。
      ７．ヘッジ会計の方法                  ①ヘッジ会計の方法
                         繰延ヘッジ処理によっております。
                       ②ヘッジ手段とヘッジ対象
                         ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
                         であります。
                         　ヘッジ手段・・・為替予約
                         　ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
                       ③ヘッジ方針
                         ヘッジ指定は、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスクの種類、
                         ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間について、
                         原則として個々取引毎に行います。
                       ④ヘッジ有効性評価の方法
                       　　ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
                         き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
                         分析によっております。
      ８.  グループ通算制度の適用               　当社は、日本生命保険相互会社を通算親会社とするグループ
                       通算制度を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行っ
                       ております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (会計方針の変更)
      「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日。以下
     「時価算定基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第
     27－2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計基準を将来
     にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
    (未適用の会計基準等)

     ・「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日）
     ・「包括利益の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号　2022年10月28日）
     ・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2022年10月28日）
      （１）    概要

       その他の包括利益に対して課税される場合の法人税等の計上区分及びグループ法人税制が適用され
       る場合の子会社株式等の売却に係る税効果の取扱いを定めるものです。
      （２）    適用予定日

      　2025年3月期の期首より適用予定であります。
      （３）    当該会計基準等の適用による影響

      　「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額につ
       いては、現時点で評価中であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表関係）
    ※１．有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
                      前 事業年度                      当事業年度
                    （2022年3月31日）                       （2023年3月31日）
        建物附属設備                329,011千円                       340,233千円
        車両                 5,760                       6,246
        器具備品                494,576                       516,937
        計                829,348                       863,417
    ※２．前事業年度において、関係会社に対する負債として、未払手数料、未払運用委託報酬、未払投

        資助言報酬、その他未払金、未払費用に含まれるものの合計額は、負債及び純資産の合計額の
        100分の５を超えており、その金額は前事業年度および当事業年度においてそれぞれ5,317,615
        千円、2,706,850千円であります。
    （損益計算書関係）

    ※１．各科目に含まれている関係会社に対するものは、以下のとおりであります。
                      前 事業年度                       当事業年度
                    （2022年3月31日）                        （2023年3月31日）
        受取配当金                42,069千円                       174,180千円

    ※２．固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。

                      前 事業年度                       当事業年度
                    (自　2021年4月         1日              （自　2022年4月          1日
                    至　2022年3月31日)                        至　2023年3月31日）
        器具備品                  132                       1,749

        ソフトウェア                   -                        8
         計                 132                       1,757

    ※３．事故損失賠償金は、当社の事務処理誤り等により受託資産に生じた損失を当社が賠償したもの

         であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （株主資本等変動計算書関係）
    前事業年度（自2021年4月1日　至2022年3月31日）
     １.  発行済株式の種類及び総数
                 当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                   株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
                   （千株）           （千株）           （千株）           （千株）
      発行済株式
        普通株式               108           －           －           108
         合計              108           －           －           108
     ２.  配当に関する事項
      ①配当金支払額
      2021年6月30日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
        株式の種類　                                普通株式
        配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　                             9,440,289千円
        配当の原資　                               利益剰余金
        １株当たり配当額　　　　　　　　　                      　　　　　　　　　87,049円
        基準日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                             2021年3月31日
        効力発生日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                             2021年6月30日
    当事業年度（自2022年4月1日　至2023年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数
                 当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                   株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
                   （千株）           （千株）           （千株）           （千株）
      発行済株式
        普通株式               108           －           －           108
         合計              108           －           －           108
     ２.  配当に関する事項
      ①配当金支払額
      2022年6月30日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
        株式の種類　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　普通株式
        配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,008,883千円
        配当の原資　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利益剰余金
        １株当たり配当額　　　　　　　　　                                 83,071円
        基準日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年3月31日
        効力発生日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年6月30日
      ②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
      2023年6月26日開催の定時株主総会において、以下のとおり決議することを予定しております。
        株式の種類　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　普通株式
        配当金の総額　　　　　　　　　                    　　　　　　　　8,038,816千円
        配当の原資　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利益剰余金
        １株当たり配当額　　　　　　　　　                                 74,126円
        基準日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2023年3月31日
        効力発生日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2023年6月26日
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    （金融商品関係）
    １．金融商品の状況に関する事項
       当社は、自己勘定の資金運用にあたっては、資金運用規則に沿って、慎重な資金管理、資本金の保
      全、投機の回避に十分に留意しております。また、資金の管理にあたっては、投資信託委託会社とし
      ての業務により当社が受け入れる投資信託財産に属する金銭等との混同を来たさないよう、分離して
      行っております。
       投資有価証券は主として地方債と自社設定投資信託であります。これらは金利の変動リスク及び市
      場価格の変動リスクに晒されております。自己資金運用に係るリスク管理等については、資金運用規
      則のほか資金運用リスク管理規程に従い、適切なリスク管理を図っております。
    　　上記の自社設定投資信託の一部につきましてはデリバティブを用いてヘッジを行っております。デ
      リバティブを用いたヘッジ取引につきましては、外貨建て資産の為替変動リスクを回避する目的で為
      替予約を使ってヘッジ会計を適用しております。ヘッジ会計の適用にあたっては、資金運用規則のほ
      か資金運用リスク管理規程等に基づき、ヘッジ対象のリスクの種類及び選択したヘッジ手段を明確に
      し、また事前の有効性の確認、事後の有効性の検証を行う等、社内体制を整備して運用しておりま
      す。ヘッジの有効性判定については資金運用リスク管理規程に基づき、主にヘッジ対象とヘッジ手段
      の時価変動を比較する比率分析によっております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。なお、時価を把
      握することが極めて困難と認められる金融商品または市場価格のない株式等（注1）は次表に含まれ
      ておりません。また、短期間で決済されるため時価が簿価に近似する金融商品は、注記を省略してお
      ります。
      前事業年度（2022年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

                       貸借対照表
                                     時価            差額
                         計上額
      有価証券及び投資有価証券

                          17,319,017            17,308,937             △10,080
       満期保有目的の債券
                          19,610,019            19,610,019                －
       その他有価証券
                          36,929,036            36,918,956             △10,080
           資産計
      デリバティブ取引（※）
       ヘッジ会計が適用され
                           △73,870            △73,870               －
       ているもの
                           △73,870            △73,870               －
       デリバティブ取引計
    （※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
        なる項目については△で示しております。
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      当事業年度（2023年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
                       貸借対照表
                                     時価            差額
                         計上額
      有価証券及び投資有価証券

                          23,445,768            23,460,731
                                                   14,962
       満期保有目的の債券
                          19,289,693            19,289,693                －
       その他有価証券
                          42,735,461            42,750,424              14,962
           資産計
      デリバティブ取引（※）
       ヘッジ会計が適用され
                           △24,321            △24,321               －
       ているもの
                           △24,321            △24,321               －
        デリバティブ取引計
    （※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
        なる項目については△で示しております。
    （注１）市場価格のない株式等

                     　　　　　　　　(単位：千円)
              区分             前事業年度
                          (2022年3月31日)
         関係会社株式                         66,222
                     　　　　　　　　(単位：千円)

              区分             当事業年度
                          (2023年3月31日)
         関係会社株式                         66,222
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つの
      レベルに分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
      当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時
      価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
      それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
      ります。
     （１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融商品

     　前事業年度（2022年3月31日）
                                     時価（千円）
             区分
                         レベル１         レベル２         レベル３
                                                    合計
       投資有価証券
                              －    19,610,019             －    19,610,019
        その他有価証券
       デリバティブ取引（※）
                              －     △73,870            －     △73,870
        為替予約
                              －    19,536,149             －    19,536,149
             合計
         (※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の
         債務となる項目については△で示しております。
     　当事業年度（2023年3月31日）

                                     時価（千円）
             区分
                         レベル１         レベル２         レベル３
                                                    合計
       投資有価証券
                              －    19,289,693             －    19,289,693
        その他有価証券
       デリバティブ取引（※）
                              －     △24,321            －     △24,321
        為替予約
                              －    19,265,372             －    19,265,372
             合計
         (※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の
         債務となる項目については△で示しております。
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    （２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融商品
        　前事業年度（2022年3月31日）
                                     時価（千円）
               区分
                         レベル１         レベル２         レベル３
                                                    合計
          有価証券及び投資有価
          証券
           満期保有目的の債券
                              －    17,308,937             －    17,308,937
           　国債・地方債等
                              －    17,308,937             －    17,308,937
               合計
        　当事業年度（2023年3月31日）

                                     時価（千円）
               区分
                         レベル１         レベル２         レベル３
                                                    合計
          有価証券及び投資有価
          証券
           満期保有目的の債券
                              －    23,460,731             －    23,460,731
           　国債・地方債等
                              －    23,460,731             －    23,460,731
               合計
       （注）時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明

         有価証券及び投資有価証券
          　地方債は相場価格を用いて評価しております。当社が保有している地方債は、市場での取
          引頻度が低く、活発な市場における相場価格と認められないため、その時価をレベル２の時
          価に分類しております。
         デリバティブ取引
         　　為替予約の時価は、為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により
          算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      前事業年度(2022年3月31日)
                                        １年超       ５年超
                                 １年以内                      10年超
                                        ５年以内       10年以内
                                 （千円）                      （千円）
                                        （千円）       （千円）
                                38,492,350            －       －       －
      ①現金・預金
      ②有価証券及び投資有価証券
       満期保有目的の債券
                                 6,250,000       11,070,000            －       －
       　国債・地方債等
       その他有価証券のうち満期があるもの
       　その他（注）                          6,108,860       12,060,309        1,121,260        101,009
                                50,851,210       23,130,309        1,121,260        101,009

                 合計
    （注）投資信託受益証券であります。
      当事業年度(2023年3月31日)

                                        １年超       ５年超
                                 １年以内                      10年超
                                        ５年以内       10年以内
                                 （千円）                      （千円）
                                        （千円）       （千円）
                                31,522,565            －       －       －
      ①現金・預金
      ②有価証券及び投資有価証券
       満期保有目的の債券
                                 5,100,000       18,340,000            －       －
       　国債・地方債等
       その他有価証券のうち満期があるもの
       　その他（注）                          3,029,947       15,086,454         997,574       175,716
                                39,652,513       33,426,454         997,574       175,716

                 合計
    （注）投資信託受益証券であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    １．満期保有目的の債券
    前事業年度（2022年3月31日）
                            貸借対照表計上額               時価           差額
                    種類
                              （千円）           （千円）           （千円）
                                4,899,207           4,900,290            1,082

               (1)国債・地方債等
     時価が貸借対照
                                    －           －          －
               (2)社債
     表計上額を超え
                                    －           －          －
               (3)その他
     るもの
                                4,899,207           4,900,290            1,082
                    小計
                               12,419,810           12,408,647           △11,163
               (1)国債・地方債等
     時価が貸借対照
                                    －           －          －
               (2)社債
     表計上額を超え
                                    －           －          －
               (3)その他
     ないもの
                               12,419,810           12,408,647           △11,163
                    小計
                               17,319,017           17,308,937           △10,080
               合計
    当事業年度（2023年3月31日）

                            貸借対照表計上額               時価           差額
                    種類
                              （千円）           （千円）           （千円）
                               13,455,768           13,484,645            28,876

               (1)国債・地方債等
     時価が貸借対照
                                    －           －          －
               (2)社債
     表計上額を超え
                                    －           －          －
               (3)その他
     るもの
                               13,455,768           13,484,645            28,876
                    小計
                                9,990,000           9,976,086          △13,914
               (1)国債・地方債等
     時価が貸借対照
                                    －           －          －
               (2)社債
     表計上額を超え
                                    －           －          －
               (3)その他
     ないもの
                                9,990,000           9,976,086          △13,914
                    小計
                               23,445,768           23,460,731            14,962
               合計
                                133/167








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２．その他有価証券
    前事業年度（2022年3月31日）
                                        取得原価または
                            貸借対照表計上額                         差額
                                          償却原価
                   種類
                               （千円）                      （千円）
                                          （千円）
                                    －           －         －
               (1)株式
                                    －           －         －
               (2)債券
               ①  国債・地方債等                   －           －         －
     貸借対照表計上
     額が取得原価ま
               ②  社債                   －           －         －
     たは償却原価を
     超えるもの
               ③  その他                   －           －         －
               (3)その他（注１）                 10,012,022            9,238,000           774,022
                               10,012,022            9,238,000           774,022

                   小計
                                    －           －         －
               (1)株式
                                    －           －         －
               (2)債券
               ①  国債・地方債等                   －           －         －
     貸借対照表計上
     額が取得原価ま
               ②  社債                   －           －         －
     たは償却原価を
     超えないもの
               ③  その他                   －           －         －
               (3)その他（注１）                 9,597,996           10,017,000          △419,003
                                9,597,996           10,017,000          △419,003

                   小計
                               19,610,019           19,255,000           355,019
               合計
    （注１）投資信託受益証券等であります。
    （注２）関係会社株式66,222千円は、市場価格がないことから、上表には記載しておりません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    当事業年度（2023年3月31日）
                                        取得原価または
                            貸借対照表計上額                         差額
                                          償却原価
                   種類
                               （千円）                      （千円）
                                          （千円）
                                    －           －         －
               (1)株式
                                    －           －         －
               (2)債券
               ①  国債・地方債等                   －           －         －
     貸借対照表計上
     額が取得原価ま
               ②  社債                   －           －         －
     たは償却原価を
     超えるもの
               ③  その他                   －           －         －
               (3)その他（注１）                 6,778,610           6,336,999           441,610
                                6,778,610           6,336,999           441,610

                   小計
                                    －           －         －
               (1)株式
                                    －           －         －
               (2)債券
               ①  国債・地方債等                   －           －         －
     貸借対照表計上
     額が取得原価ま
               ②  社債                   －           －         －
     たは償却原価を
     超えないもの
               ③  その他                   －           －         －
               (3)その他（注１）                 12,511,082           13,413,000          △901,917
                               12,511,082           13,413,000          △901,917

                   小計
                               19,289,693           19,749,999          △460,306
               合計
    （注１）投資信託受益証券等であります。
    （注２）関係会社株式66,222千円は、市場価格がないことから、上表には記載しておりません。
                                135/167











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    ３．売却したその他有価証券
      前事業年度（自2021年4月1日　至2022年3月31日）
                     売却額（千円）            売却益の合計（千円）              売却損の合計（千円）
          種類
                             －              －              －
    (1)株式
                             －              －              －
    (2)債券
                           72,646              18,927              7,280
    (3)その他
                           72,646              18,927              7,280
          合計
      当事業年度（自2022年4月1日　至2023年3月31日）

                     売却額（千円）            売却益の合計（千円）              売却損の合計（千円）
          種類
                             －              －              －
    (1)株式
                             －              －              －
    (2)債券
                          325,215              97,919              73,703
    (3)その他
                          325,215              97,919              73,703
          合計
                                136/167














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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引関係）
    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      前事業年度（2022年3月31日）
      該当事項はありません。
      当事業年度（2023年3月31日）

      該当事項はありません。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      （１）通貨関連
      前事業年度（2022年3月31日）
                                          契約額等の
                                 契約額等                   時価
      ヘッジ会計         デリバティブ          主なヘッジ
                                          うち1年超
                                　（千円）                   （千円）
      の方法        取引の種類等            対象
                                          （千円）
     原則的        為替予約取引          投資

     処理方法        米ドル売建          有価証券
                                 1,264,288              -     △73,870
                                 1,264,288              -     △73,870

                合計
    （注１）時価の算定方法　先物為替相場に基づき算定しております。
    （注２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
         となる項目については△で示しております。
      当事業年度（2023年3月31日）

                                          契約額等の
                                 契約額等                   時価
      ヘッジ会計         デリバティブ          主なヘッジ
                                          うち1年超
                                　（千円）                   （千円）
      の方法        取引の種類等            対象
                                          （千円）
     原則的        為替予約取引          投資

     処理方法        米ドル売建          有価証券
                                 1,129,663              -     △24,321
                                 1,129,663              -     △24,321

                合計
    （注１）時価の算定方法　先物為替相場に基づき算定しております。
    （注２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
         となる項目については△で示しております。
                                137/167









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （退職給付関係）
    １．採用している退職給付制度の概要
      　当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
      一時金制度については、年俸制適用者及び年俸制非適用者を制度の対象としております。受入出向者
      については、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれて
      おります。
    ２．確定給付制度

      （１）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く）

                                      前 事業年度            当事業年度

                                   (自　2021年4月         1日   （自　2022年4月          1日
                                    至　2022年3月31日)             至　2023年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                               2,049,929      千円       2,324,488      千円
       　勤務費用                                 296,556             261,043
       　利息費用                                  5,724             7,886
       　数理計算上の差異の発生額                                 26,217            △51,020
       　退職給付の支払額                                △58,809            △318,533
       　その他                                  4,869             2,382
       退職給付債務の期末残高                               2,324,488             2,226,246
      （２）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

                                      前 事業年度            当事業年度

                                   (自　2021年4月         1日   （自　2022年4月          1日
                                    至　2022年3月31日)             至　2023年3月31日）
       退職給付引当金の期首残高                                 134,197     千円        147,543     千円
       　退職給付費用                                 19,557             18,835
       　退職給付の支払額                                 △1,342             △1,081
       　その他                                 △4,869             △2,382
       退職給付引当金の期末残高                                 147,543             162,914
      （３）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                      前事業年度             当 事業年度

                                    （2022年3月31日）             （2023年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務                               2,472,031      千円       2,389,160      千円
       未認識数理計算上の差異                                △48,741              13,153
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               2,423,289             2,402,314
       退職給付引当金                               2,423,289             2,402,314

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               2,423,289             2,402,314
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （４）退職給付費用
                                      前事業年度             当 事業年度

                                   (自　2021年4月         1日   （自　2022年4月          1日
                                    至　2022年3月31日)             至　2023年3月31日）
       簡便法で計算した退職給付費用                                 19,557    千円         18,835    千円
       勤務費用                                 296,556             261,043
       利息費用                                  5,724             7,886
       数理計算上の差異の当期費用処理額                                  5,631            10,874
       確定給付制度に係る退職給付費用                                 327,469             298,639
      （５）数理計算上の計算基礎に関する事項

    　　　　主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）
                                      前事業年度             当 事業年度

                                   (自　2021年4月         1日   （自　2022年4月          1日
                                    至　2022年3月31日)             至　2023年3月31日）
       割引率                                    0.35   ％          0.66   ％
    ３．確定拠出制度

    　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度において68,995千円、当事業年度において75,867

      千円であり、退職給付費用に計上しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 前事業年度                 当 事業年度
                                （2022年3月31日)                （2023年3月31日)
         繰延税金資産
                                   375,842                 320,663
           賞与引当金                             千円                 千円
                                   134,561                 113,779
           未払事業税
                                   742,011                 735,588
           退職給付引当金
                                    1,565                 2,055
           税務上の繰延資産償却超過額
                                    5,128                 4,945
           役員退職慰労引当金
                                   140,574                 314,276
           投資有価証券評価差額
                                   38,704                 48,992
           減価償却超過額
                                   128,909                 180,561
           その他
           小計                      1,567,297                 1,720,862
                                   △1,808                △12,818
           評価性引当額
         繰延税金資産合計                        1,565,488                 1,708,043
         繰延税金負債
           特別分配金否認                         6,396                10,817
           投資有価証券評価差額                        145,949                  96,919
         繰延税金負債合計
                                   152,345                 107,737
         繰延税金資産(△は負債)の純額
                                  1,413,142                 1,600,306
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
    ３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

       当社は、当事業年度からグループ通算制度を適用しております。「グループ通算制度を適用する場
      合の会計処理および開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号2021年8月12日）に従って、法人税
      及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （セグメント情報等）
      [セグメント情報]
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      [関連情報]

      前事業年度（自2021年4月1日　至2022年3月31日）
      １．サービスごとの情報
       当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
      ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ２．地域ごとの情報

      （１）営業収益
       当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超える
      ため、記載を省略しております。
      （２）有形固定資産
       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
    　３．主要な顧客ごとの情報

                                      （単位：千円）
            顧客の名称または氏名                       営業収益
                                         6,500,632
         日本生命保険相互会社
      当事業年度（自2022年4月1日　至2023年3月31日）

      １．サービスごとの情報
       当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
      ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ２．地域ごとの情報

     （１）営業収益
       当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超える
      ため、記載を省略しております。
     （２）有形固定資産
       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
      ３．主要な顧客ごとの情報

                                      （単位：千円）
            顧客の名称または氏名                       営業収益
                                         5,921,322
         日本生命保険相互会社
      [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

    　　　該当事項はありません。
      [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

    　　　該当事項はありません。
      [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

    　　　該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （収益認識関係）
      １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
      　　　顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以下のとおりであります。
                                                （単位：千円）
                              前事業年度              当事業年度
            　区分                （自   2021年4月      1日     （自   2022年4月      1日
                             至2022年3月31日）              至2023年3月31日）
             営業収益
              投資信託委託業務                   29,144,394              27,807,455
              投資運用業務（注）                   17,750,312              18,365,703
              投資助言業務                   1,032,738              1,146,302
              その他営業収益                        －            4,497
            　　計                     47,927,445              47,323,959
          （注）成功報酬は、損益計算書において運用受託報酬に含めて表示しております。
       ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

          （重要な会計方針）の「５．収益及び費用の計上基準」に記載の通りでございます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者との取引）
    １．関連当事者との取引
    　財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等
    前事業年度（自2021年4月１日　至2022年3月31日）
                                  関連当事者
                 資本金又                                        期末
                            議決権等      との関係
                                               取引金額
         会社等                                 取引の
                 は出資金                                        残高
     種類        所在地         事業の内容      の被所有                         科目
         の名称                                 内容
                                               （千円）
                                 役員の    事業上
                             割合
                 （百万円）                                        (千円)
                                 兼任等    の関係
                                         運用受託報           未収運用
                                               6,521,634          1,657,146
                                          酬の受取          受託報酬
                            (被所有)
        日本生命     大阪府                    兼任有
                                     営業
                                         投資助言報           未収投資
                             直接
     親会社    保険相互     大阪市         生命保険業           出向有
                 100,000
                                                120,504          11,837
                                     取引
                                          酬の受取          助言報酬
         会社    中央区                    転籍有
                            100.00％
                                         連結納税に伴           その他
                                               3,919,311          3,919,311
                                          う支払          未払金
    当事業年度（自2022年4月１日　至2023年3月31日）

                                  関連当事者
                 資本金又                                        期末
                            議決権等      との関係
                                               取引金額
         会社等                                 取引の
                 は出資金                                        残高
     種類        所在地         事業の内容      の被所有                         科目
         の名称                                 内容
                                               （千円）
                                 役員の    事業上
                             割合
                 （百万円）                                        (千円)
                                 兼任等    の関係
                                         運用受託報           未収運用
                                               5,922,395          1,446,614
                                          酬の受取          受託報酬
                            (被所有)
        日本生命     大阪府                    兼任有
                                     営業
                                         投資助言報           未収投資
                             直接
     親会社    保険相互     大阪市         生命保険業           出向有
                 100,000
                                                118,702          10,996
                                     取引
                                          酬の受取          助言報酬
         会社    中央区                    転籍有
                            100.00％
                                         グループ通算           その他
                                               2,065,951          2,065,951
                                         に伴う支払           未払金
    （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
          ております。
        ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          取引条件は第三者との取引価格を参考に、協議の上決定しております。
    ２．親会社に関する注記

    　親会社情報
      日本生命保険相互会社（非上場）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１株当たり情報）
                          前事業年度                当 事業年度
                       （自　2021年4月          1日       （自　2022年4月          1日
                        至　2022年3月31日）                至　2023年3月31日）
    　１株当たり純資産額                       700,655円80銭                703,623円97銭

      １株当たり当期純利益金額                     103,837円87銭                92,657円21銭

    (注)　１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
         おりません。
       　２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                          前事業年度                当 事業年度

                       （自　2021年4月          1日      （自　2022年4月          1日
                        至　2022年3月31日）                至　2023年3月31日）
     当期純利益                     11,261,009千円                10,048,489千円

                                 －                －
     普通株主に帰属しない金額
     普通株式に係る当期純利益                     11,261,009千円                10,048,489千円
     期中平均株式数                         108千株                108千株
    （重要な後発事象）

      該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表
    （1）中間貸借対照表
                                     （単位：千円）
                                  第29期中間会計期間末
                                  （2023年9月30日現在）
      資産の部
     　流動資産
                                         18,741,468
        現金・預金
                                          4,104,124
        有価証券
                                           751,780
        前払費用
                                          6,599,931
        未収委託者報酬
                                          5,398,961
        未収運用受託報酬
                                           266,359
        未収投資助言報酬
                                            13,544
        未収還付法人税等
                                            27,898
        その他
                                         35,904,069
        流動資産合計
       固定資産
                                  ※1          226,755
        有形固定資産
                                          3,177,724
        無形固定資産
        投資その他の資産
                                         43,703,580
         投資有価証券
                                            66,222
         関係会社株式
                                            7,403
         長期前払費用
                                           364,445
         差入保証金
                                          1,592,859
         繰延税金資産
                                            9,895
         その他
                                         45,744,406
         投資その他の資産合計
        固定資産合計                                  49,148,886
       資産合計                                   85,052,955
                                145/167









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      負債の部
       流動負債
                                            86,845
         預り金
                                             6,178
         未払収益分配金
                                          2,420,306
         未払手数料
                                          1,715,368
         未払運用委託報酬
                                          1,157,149
         未払投資助言報酬
                                          2,178,751
         その他未払金
                                           170,292
         未払費用
                                           573,020
         未払法人税等
                                           451,000
                                  ※2
         未払消費税等
                                            42,405
         前受投資助言報酬
                                           652,050
         賞与引当金
                                            69,616
         その他
                                          9,522,985
         流動負債合計
      　固定負債
                                          2,494,028
         退職給付引当金
                                            20,800
         役員退職慰労引当金
                                          2,514,828
         固定負債合計
       負債合計                                  12,037,813
      純資産の部
        株主資本
        　資本金                                  10,000,000
        　資本剰余金
                                          8,281,840
          資本準備金
                                          8,281,840
          資本剰余金合計
         利益剰余金
                                            139,807
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                            120,000
           配当準備積立金
           研究開発積立金                                 70,000
                                            350,000
           別途積立金
                                          54,965,002
           繰越利益剰余金
                                          55,644,809
          利益剰余金合計
                                          73,926,649
         株主資本合計
        評価・換算差額等
                                          △  486,524
         その他有価証券評価差額金
                                          △424,983
         繰延ヘッジ損益
                                          △911,507
         評価・換算差額等合計
        純資産合計                                  73,015,142
      負債・純資産合計                                   85,052,955
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    (2)中間損益計算書
                                      （単位：千円）
                              第29期中間会計期間
                      （自   2023年4月1日　至         2023年9月30日）
      営業収益
                                        14,336,875
       委託者報酬
                                        10,106,262
       運用受託報酬
                                          557,349
       投資助言報酬
                                           8,170
       その他営業収益
                                        25,008,658
       営業収益計
      営業費用
                                        11,639,819
                                        6,327,756
                                  ※1
      一般管理費
                                        7,041,082
      営業利益
                                  ※2
      営業外収益                                   231,266
                                           8,807
                                  ※3
      営業外費用
      経常利益                                  7,263,541
                                  ※4        60,023
      特別利益
                                             64
      特別損失
      税引前中間純利益
                                        7,323,500
                                        2,077,526
      法人税、住民税及び事業税
                                          148,031
      法人税等調整額
      法人税等合計                                  2,225,558
      中間純利益                                  5,097,942
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (3)中間株主資本等変動計算書
    第29期中間会計期間(自             2023年4月１日　至           2023年9月30日)
                                                      (単位：千円)
                                    株主資本
               資本金      資本剰余金                   利益剰余金                 株主資本
                                                         合計
                   資本準備金     資本剰余    利益準備金          その他利益剰余金             利益剰余金
                        金合計                            合計
                                 配当準備    研究開発    別途積立金     繰越利益
                                 積立金    積立金         剰余金
     当期首残高         10,000,000     8,281,840     8,281,840      139,807    120,000     70,000    350,000    57,905,876     58,585,683     76,867,523

     当中間期変動額
                                                  △     △
      剰余金の配当            -     -     -     -    -    -     -          △8,038,816
                                               8,038,816     8,038,816
      中間純利益            -     -     -     -    -    -     - 5,097,942     5,097,942     5,097,942
      株主資本以外の項目
      の当中間期変動額
                  -     -     -     -    -    -     -     -     -     -
      （純額）
                                                  △     △
     当中間期変動額合計
                  -     -     -     -    -    -     -          △2,940,873
                                               2,940,873     2,940,873
     当中間期末残高
              10,000,000     8,281,840     8,281,840      139,807    120,000     70,000    350,000    54,965,002     55,644,809     73,926,649
                  評価・換算差額等            純資産

                              合計
                    繰延ヘッ    評価・換算
               その他有価
                    ジ損益    差額等合計
               証券評価差
                額金
     当期首残高          △254,732    △306,177     △560,910     76,306,613
     当中間期変動額
                   -    -     -
      剰余金の配当                      △8,038,816
      中間純利益            -    -     -
                             5,097,942
      株主資本以外の項目
      の当中間期変動額
               △231,791    △118,805     △350,597     △350,597
      （純額）
     当中間期変動額合計          △231,791    △118,805     △350,597    △3,291,471
     当中間期末残高
               △486,524    △424,983     △911,507     73,015,142
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （重要な会計方針）

                                   第29期中間会計期間
                                    （自   2023年4月1日
             項目
                                     至  2023年9月30日）
      １．有価証券の評価基準及び                   ①満期保有目的の債券

        評価方法               　　償却原価法（定額法）によっております。
                         ②その他有価証券
                          中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額
                          は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
                          により算定）によっております。
                         ③関係会社株式
                       　　移動平均法に基づく原価法によっております。
      ２．デリバティブ取引等の評                   デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
        価基準及び評価方法
      ３．固定資産の減価償却の方                   ①有形固定資産
        法               　　定率法（ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設
                          備については定額法）によっております。なお、主な耐用
                          年数は、建物附属設備3～18年、車両6年、器具備品2～20年
                          であります。
                         ②無形固定資産
                       　　定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
                          については社内における利用可能期間（5年）に基づく定額
                          法によっております。
      ４．引当金の計上基準                   ①賞与引当金
                       　　従業員への賞与の支給に充てるため、当中間会計期間末在
                          籍者に対する支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を
                          計上しております。
                         ②退職給付引当金
                       　　従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
                          退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末におい
                          て発生していると認められる額を計上しております。年俸
                          制適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額
                          を当該事業年度末までの期間に帰属させる方法について
                          は、給付算定式基準によっております。数理計算上の差異
                          は、各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存
                          勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分
                          した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理してお
                          ります。
                       　　年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計
                          算に、退職給付に係る中間期末自己都合要支給額を退職給
                          付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。な
                          お、受入出向者については、退職給付負担金を出向元に支
                          払っているため、退職給付引当金は計上しておりません。
                         ③役員退職慰労引当金
                       　　役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当
                          中間会計期間末要支給額を計上しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ５．収益及び費用の計上基準                   当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業にお
                       ける主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時
                       点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
                         ①投資信託委託業務
                         投資信託委託業務においては、投資信託契約に基づき信託財
                         産の運用指図等を行っております。
                         当該契約については、運用期間にわたり履行義務が充足され
                         るため、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収
                         益を認識しております。
                         ②投資運用業務
                         投資運用業務においては、投資一任契約に基づき、顧客資産
                         を一任して運用指図等を行っております。
                         当該契約については、運用期間にわたり履行義務が充足され
                         るため、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収
                         益を認識しています。
                         ③投資助言業務
                         投資助言業務においては、投資助言契約に基づき、運用に関
                         する投資判断の助言等を行っております。
                         当該契約については、契約期間にわたり履行義務が充足され
                         るため、履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収
                         益を認識しています。
      ６．外貨建の資産及び負債の                   外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場に
        本邦通貨への換算基準               より円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
      ７．ヘッジ会計の方法                   ①ヘッジ会計の方法
                          繰延ヘッジ処理によっております。
                         ②ヘッジ手段とヘッジ対象
                       　　ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
                         であります。
                         　　ヘッジ手段・・・為替予約
                         　　ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
                         ③ヘッジ方針
                       　　ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスク
                         の種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間
                         を、原則として個々取引毎に行います。
                         ④ヘッジ有効性評価の方法
                       　　ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
                         き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
                         分析によっております。
      ８．グループ通算制度の適用                   当社は日本生命保険相互会社を通算親会社とするグループ通
                       算制度を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行って
                       おります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （中間貸借対照表関係）
                          第29期中間会計期間末
                         （2023年9月30日現在）
      ※１．有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　　　　　　　　882,598千円

      ※２．消費税等の取扱い

           仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、流動負債の「未払消費税等」として表
         示しております。
    （中間損益計算書関係）

                          第29期中間会計期間
                           （自   2023年4月1日
                            至  2023年9月30日）
      ※１．減価償却の実施額

         有形固定資産                                   20,611千円
         無形固定資産                                  302,812千円
      ※２．営業外収益のうち主要なもの
         受取配当金                                   51,567千円
         為替差益                                  153,991千円
      ※３．営業外費用のうち主要なもの
         控除対象外消費税                                   2,693千円
      ※４．特別利益のうち主要なもの
         投資有価証券償還益                                   30,731千円
         投資有価証券売却益                                   29,291千円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （中間株主資本等変動計算書関係）
                          第29期中間会計期間
                           （自   2023年4月1日
                            至  2023年9月30日）
      １．発行済株式の種類及び総数

               当事業年度期首         当中間会計期間増加            当中間会計期間減少            当中間会計期間末

               株式数（千株）           株式数（千株）            株式数（千株）           株式数（千株）
       発行済株式

                     108            －            －         108

        普通株式
                     108            －            －         108

         合計
      ２．配当に関する事項

        配当金支払額
                                １株当たり

                        配当金の総額
                                 配当額
         (決議)
                 株式の種類                         基準日        効力発生日
                          (千円)
                                  (円)
       2023年6月26日

                                       2023年3月31日         2023年6月26日
                 普通株式        8,038,816         74,126
        定時株主総会
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    第29期中間会計期間末（2023年9月30日現在）
    １．金融商品の時価等に関する事項
       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。
      なお、市場価格のない株式等（注1）は次表に含まれておりません。また、短期間で決済されるため
      時価が簿価に近似する金融商品は、注記を省略しております。
                         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

                          中間貸借対照表

                                        時価            差額
                            計上額
          ①有価証券

                              4,104,124            4,104,490               365

           満期保有目的の債券
                                  －            －            －

           その他有価証券
          ②投資有価証券

                             23,151,829            23,090,156             △61,673

           満期保有目的の債券
                             20,551,750            20,551,750                －

           その他有価証券
          ③デリバティブ取引

          (※)
           ヘッジ会計が適用され
                                  －            －            －
           ていないもの
           ヘッジ会計が適用され
                              △56,928            △56,928               －
           ているもの
    　　　　(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の
            債務となる項目については△で示しております。
      （注１）市場価格のない株式等

      　　　　　関係会社株式（中間貸借対照表計上額66,222千円）は、市場価格のない株式等と認められ
           るため、上表に記載しておりません。
    ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つの
      レベルに分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時
                価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
    　　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
      それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
      ます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （１）時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融商品
      　第29期中間会計期間末（2023年9月30日現在）
                                     時価（千円）
             区分
                         レベル１         レベル２         レベル３
                                                      合計
      投資有価証券
                               －    20,551,750              －    20,551,750
       その他有価証券
      デリバティブ取引（※）
                               －     △56,928            －     △56,928
       為替予約
                               －    20,494,821              －    20,494,821
             合計
      (※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と

      なる項目については△で示しております。
      （２）時価をもって中間貸借対照表計上額としない金融商品

      　第29期中間会計期間末（2023年9月30日現在）
                                     時価（千円）
             区分
                         レベル１         レベル２         レベル３
                                                      合計
      有価証券及び投資有価証券
       満期保有目的の債券
                               －    27,194,646              －    27,194,646
       　国債・地方債等
                               －    27,194,646              －    27,194,646
             合計
      （注）時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明

       有価証券及び投資有価証券
      　　地方債は相場価格を用いて評価しております。当社が保有している地方債は、市場での取引頻度
       が低く、活発な市場における相場価格と認められないため、その時価をレベル２の時価に分類して
       おります。
      　　市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加者か
       らリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル２の時
       価に分類しております。
       デリバティブ取引

    　　　為替予約の時価は、為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定し
       ており、レベル２の時価に分類しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    第29期中間会計期間末（2023年9月30日現在）
    １．満期保有目的の債券

                            中間貸借対照表
                                           時価          差額
                               計上額
                   種類
                                          （千円）          （千円）
                              （千円）
                                5,249,565           5,250,600            1,034
               (1)国債・地方債等
                                    －           －          －

     時価が中間貸借          (2)社債
     対照表計上額を
                                    －           －          －
               (3)その他
     超えるもの
                                5,249,565           5,250,600            1,034

                   小計
                               22,006,388           21,944,046           △62,342

               (1)国債・地方債等
                                    －           －          －

     時価が中間貸借          (2)社債
     対照表計上額を
                                    －           －          －
               (3)その他
     超えないもの
                               22,006,388           21,944,046           △62,342

                   小計
                               27,255,954           27,194,646           △61,308

               合計
    ２．その他有価証券

                            取得原価または           中間貸借対照表
                                                     差額
                              償却原価            計上額
                   種類
                                                    （千円）
                              （千円）           （千円）
                                    －           －          －
               (1)株式
                                    －           －          －

               (2)債券
                                    －           －          －

               ①国債・地方債等
     中間貸借対照表
     計上額が取得原
                                    －           －          －
               ②社債
     価または償却原
     価を超えるもの
                                    －           －          －
               ③その他
               (3)その他（注）                 6,865,999           7,465,529           599,529

                                6,865,999           7,465,529           599,529

                   小計
                                    －           －          －

               (1)株式
                                    －           －          －

               (2)債券
                                    －           －          －

     中間貸借対照表          ①国債・地方債等
     計上額が取得原
                                    －           －          －
     価または償却原          ②社債
     価を超えないも
                                    －           －          －
     の          ③その他
               (3)その他（注）                14,466,000           13,086,220         △1,379,779

                               14,466,000           13,086,220         △1,379,779

                   小計
                               21,331,999           20,551,750          △780,249

               合計
      （注）投資信託受益証券等であります。
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    （デリバティブ取引関係）
    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      第29期中間会計期間末（2023年9月30日現在）
      該当事項はありません。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    （１）通貨関連
      第29期中間会計期間末（2023年9月30日現在）
                                       契約額等の
                               契約額等                  時価
     ヘッジ会計        デリバティブ         主なヘッジ
                                       うち1年超
                             　（千円）                   （千円）
      の方法       取引の種類等           対象
                                       （千円）
     原則的       為替予約取引

                              1,269,934             －     △56,928
                     投資有価証券
     処理方法       米ドル売建
                              1,269,934             －     △56,928

               合計
      （注１）時価の算定方法　先物為替相場に基づき算定しております。
    （収益認識関係）

    顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以下のとおりであります。
                       第29期中間会計期間
         区分             （自   2023年4月1日
                      　至   2023年9月30日）
     営業収益
      投資信託委託業務                     14,336,875千円
      投資運用業務                     10,106,262千円
      投資助言業務                       557,349千円
      その他                        8,170千円
      計                     25,008,658千円
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
    第29期中間会計期間（自              2023年4月1日　至          2023年9月30日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

    第29期中間会計期間（自              2023年4月1日　至          2023年9月30日）
    １．サービスごとの情報
       当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
      ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

    （１）営業収益
       当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90％を超
      えるため、記載を省略しております。
    （２）有形固定資産

       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
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    ３．主要な顧客ごとの情報
                                       （単位：千円）
            顧客の名称または氏名                       営業収益
         日本生命保険相互会社                                3,036,913
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

    第29期中間会計期間（自              2023年4月1日　至          2023年9月30日）
    　　該当事項はありません。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

    第29期中間会計期間（自              2023年4月1日　至          2023年9月30日）
    　　該当事項はありません。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

    第29期中間会計期間（自              2023年4月1日　至          2023年9月30日）
    　　該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                         第29期中間会計期間
                        （自   2023年4月１日
                          至  2023年9月30日）
      1株当たり純資産額                         673,273円29銭
      1株当たり中間純利益金額                          47,008円17銭
    （注）１．潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
          おりません。
    　　　２．１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
          中間純利益金額                     5,097,942千円
                                      －
          普通株主に帰属しない金額
          普通株式に係る中間純利益金額                     5,097,942千円
          期中平均株式数
                                   108千株
    （重要な後発事象）

    第29期中間会計期間（自              2023年4月1日　至          2023年9月30日）
    　該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【利害関係人との取引制限】
        委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
       げる行為が禁止されています。
       ①　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
        おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
       ②　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
        若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
        閣府令で定めるものを除きます)。
       ③　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
        親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
        業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
        以下④⑤において同じ）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有しているこ
        とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要
        件に該当する者をいいます。以下同じ）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取
        引を行うこと。
       ④　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
        針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
        うこと。
       ⑤　上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投
        資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        のあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

       ①　定款の変更等
        　2023年3月23日に開催された臨時株主総会において、定款に関し以下の変更が決議されまし
        た。
        　＜変更前＞
                                （略）
        　（株主総会の招集及び議長）

        　第10条　株主総会は、社長が招集し、議長となる。社長に事故があるときは、取締役会におい
            て予め定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
                                （略）

        　（役付取締役）

        　第19条　取締役会は、その決議によって、取締役の中から社長１名を選定する。
        　　　２．取締役会は、前項のほかに必要に応じて会長１名                                、副社長、専務取締役及び常務取締
             役各若干名      を選定することができる。
        　（取締役会）

        　第20条　取締役会は、社長が招集し、その議長となる。
        　　　２．社長に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序により、他の取締役が取
             締役会を招集し、議長となる。
                                （略）
        　＜変更後＞

                                （略）
        　（株主総会の招集及び議長）

        　第10条　株主総会は、             取締役    社長が招集し、議長となる。                取締役    社長に事故があるときは、取
            締役会において予め定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                （略）
        　（役付取締役）

        　第19条　取締役会は、その決議によって、取締役の中から                                取締役    社長１名を選定する。
        　　　２．取締役会は、前項のほかに必要に応じて                           取締役    会長１名を選定することができる。
        　（取締役会）

        　第20条　取締役会は、             取締役    社長が招集し、その議長となる。
        　　　２．      取締役    社長に事故があるときは、取締役会において予め定めた順序により、他の取締
             役が取締役会を招集し、議長となる。
                                （略）
       ②　訴訟その他の重要事項

        　委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
        せん。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

       （１）受託会社
        ａ．名称
         　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
        ｂ．資本金の額
         　2023年3月末現在、324,279百万円
        ｃ．事業の内容
         　銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
         等に関する法律（兼営法）に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
       （参考）再信託受託会社の概況

        ａ．名称
         　日本マスタートラスト信託銀行株式会社
        ｂ．資本金の額
         　2023年3月末現在、10,000百万円
        ｃ．事業の内容
    　　　　　銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
         信託業務を営んでいます。
       （２）販売会社

                                          (資本金の額：2023年3月末現在)
                             ｂ．資本金の額
               ａ．名称                              ｃ．事業の内容
                            （単位：百万円）
                                   2,280

        安藤証券株式会社
                                   7,196

        auカブコム証券株式会社
                                  48,323

        株式会社ＳＢＩ証券
                                  12,000

        光世証券株式会社
                                       金融商品取引法に定める第一種金融

                                  19,495
        楽天証券株式会社
                                       商品取引業を営んでいます。
                                   3,002

        内藤証券株式会社
        ＳＭＢＣ日興証券株式会社                          10,000

                                  12,200

        マネックス証券株式会社
                                  11,945

        松井証券株式会社
       （３）投資助言会社（参考情報）

        ａ．名称
         　株式会社ニッセイ基礎研究所
        ｂ．資本金の額
         　2023年3月末現在、450百万円
        ｃ．事業の内容
           「有価証券に係る投資顧問業の規制に関する法律」に基づき監督官庁の登録を受け、投資顧
          問業を営むとともに、内外の経済、産業動向や金融・投資手法等に関する調査研究の受託、コ
          ンサルティング業等を営んでいます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【関係業務の概要】
       （１）受託会社
           信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等
          を行います。
       （２）販売会社
           証券投資信託の募集の取扱いおよび販売を行い、一部解約に関する事務、一部解約金・収益
          分配金・償還金の支払いに関する事務等を代行します。
       （３）投資助言会社（参考情報）
           委託会社に対し、「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」および「ニッセイ国内
          債券パッシブマザーファンド」の運用に関する投資助言を行います。
    ３【資本関係】

       委託会社は、株式会社ニッセイ基礎研究所（投資助言会社）の株式を1,350株（持株比率15.0％）
      保有しています（参考情報）。
       ○　委託会社が所有する関係法人の株式または関係法人が所有する委託会社の株式のうち、持株比率が
          5％以上のものを記しています。
    第３【その他】

      （１）目論見書の表紙に図案や委託会社の名称およびロゴマーク、イラストを使用すること、また

        ファンドの基本的性格および形態の一部、キャッチコピー、当該届出書に係る目論見書の使用開
        始日を記載することがあります。
      （２）届出書本文「第一部               証券情報」、「第二部             ファンド情報」に記載の内容について、投資者の
        理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関連する箇所に
        記載することがあります。
      （３）投資者へ投資信託の仕組み等を説明するため、また届出書本文「第一部                                           証券情報」、「第二
        部  ファンド情報」に記載の内容について投資者の関係法人への照会方法を明確にするため、交
        付目論見書に以下の内容を記載することがあります。
        ・　ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同
         法では商品内容の重大な変更に際しては、事前に受益者（既にファンドをお持ちの投資者）の
         意向を確認する手続きが規定されています。また、ファンドの信託財産は、受託会社により保
         管されますが、信託法によって受託会社の固有財産との分別管理等が義務付けられています。
        ・　商品内容・販売会社に関するお問合せは、委託会社のコールセンターで承っております。
        ・　基準価額については、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊および委託会社のコー
         ルセンター・ホームページにてご確認いただけます。
          なお、委託会社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）への照会先は下記の通りです。
          コールセンター　０１２０-７６２-５０６
          （9:00～17:00　土日祝日・年末年始を除く）
          ホームページ　　https://www.nam.co.jp/
      （４）目論見書に以下の内容を記載することがあります。
          投資信託説明書（請求目論見書）は、販売会社にご請求いただければ、当該販売会社を通じて
        交付いたします。
      （５）目論見書に約款を掲載し、届出書本文「第二部                              ファンド情報        第１   ファンドの状況         ２  投資
        方針」の詳細な内容については、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記
        載とすることがあります。
      （６）目論見書の巻末に用語集を掲載することがあります。
      （７）目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
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                     独立監査人の監査報告書

                                                    2023年5月31日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           東　　京　　事　　務　　所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           樋    口    誠    之
                       業  務  執  行  社  員
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           大     竹     　新
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
    状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第
    28期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及
    びその他の注記について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、ニッセイアセットマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報
    告書以外の情報である。
     当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
    も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
    ことにある。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
      として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
    したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
    するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    ※　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイア
        セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                     独立監査人の監査報告書

                                                    2024年2月16日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           東　　京　　事　　務　　所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           百    瀬    和    政
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられているニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券）の2022年11月22日
    から2023年11月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並
    びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券）の2023年11月20日現在の信託財産の
    状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
    と認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
    から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
    の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情
    報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開
    示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ
    の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
    記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
    と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこ
    とにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
    事実を報告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
      企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
    行う。
    利害関係

    　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    ※　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本
        は当社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                   独立監査人の中間監査報告書

                                                    2023年11月30日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           東　　京　　事　　務　　所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           樋    口    誠    之
                       業  務  執  行  社  員
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           大     竹     　新
                       業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
    状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第
    29期事業年度の中間会計期間（2023年4月1日から2023年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間
    貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間
    監査を行った。
    　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に準拠して、ニッセイアセットマネジメント株式会社の2023年9月30日現在の財政状態及び同日をもって
    終了する中間会計期間（2023年4月1日から2023年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示してい
    るものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
    た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
    査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
    かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
    間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
    が含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
    ことにある。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
    関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
    において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
    り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
    的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
      リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
      は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
      表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
      監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
      成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
      が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
      査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
      諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
      いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
      る。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
    で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
    したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
    の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
    る場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    ※　１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセ
        イアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
                                167/167

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