大和アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書

      【提出先】                   関東財務局長　殿

      【提出日】                   2024年2月27日       提出

      【発行者名】                   大和アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                   取締役社長　小松　幹太

      【本店の所在の場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                   佐竹　優子

                         連絡場所　東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
      【電話番号】                   03-5555-3431
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   ダイワ・ライフ・バランス３０

       益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   5,000億円を上限とします。
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                   該当ありません。
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    第一部【証券情報】

    (1)  【ファンドの名称】
      ダイワ・ライフ・バランス３０
    (2)  【内国投資信託受益証券の形態等】

      　追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。
      　信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
      くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
      　ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
      用を受け、受益権の帰属は、後述の「                     (11)   振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
      機関の下位の口座管理機関（社振法第                     2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
      「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
      替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
      は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
      た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
      　なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
      益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
      益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
    (3)  【発行（売出）価額の総額】

       5,000   億円を上限とします。
    (4)  【発行（売出）価格】

       1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
      　基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
      　　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）　                    0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ　　　　　　　　                    https://www.daiwa-am.co.jp/
    (5)  【申込手数料】

       取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
      している販売会社はありません。
      　取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
      　申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
      　｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
    (6)  【申込単位】

      　販売会社にお問合わせ下さい。
    (7)  【申込期間】

       2024  年 2 月 28 日から    2024  年 8 月 29 日まで（継続申込期間）
      　（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます｡）
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    (8)  【申込取扱場所】

      　下記にお問合わせ下さい。
      　　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）　                    0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ                    https://www.daiwa-am.co.jp/
    (9)  【払込期日】

      　受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。）まで
      に、取得申込代金（取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
      計額をいいます。以下同じ。）を販売会社において支払うものとします。
      　販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
      る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
    (10)  【払込取扱場所】

      　受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
      については、前        (8)  をご参照下さい。
    (11)  【振替機関に関する事項】

      　振替機関は下記のとおりです。
      　株式会社　証券保管振替機構
    (12)  【その他】

      　該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

                          第１【ファンドの状況】

                          １【ファンドの性格】

    (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

      　当ファンドは、国内外の株式および債券に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行な
      います。
      　一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
      ※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお












       ります。
       （注  1 ）商品分類の定義

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        単位型・      単位型          当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
        追加型                追加設定は一切行なわれないファンド
              追加型          一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
                        従来の信託財産とともに運用されるファンド
        投資対象      国内          目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいま
        地域                す。）において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
                        内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              海外          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              内外          目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
                        実質的に源泉とする旨の記載があるもの
        投資対象      株式          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
        資産                に株式を源泉とする旨の記載があるもの
              債券          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に債券を源泉とする旨の記載があるもの
              不動産投信（リー          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
              ト）          に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
                        を源泉とする旨の記載があるもの
              その他資産          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に株式、債券、不動産投信（リート）以外の資産を源泉とする
                        旨の記載があるもの
              資産複合          目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およ
                        びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
                        とする旨の記載があるもの
        独立区分      ＭＭＦ（マネー・          「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＭＦ
              マネージメント・
              ファンド）
              ＭＲＦ（マネー・          「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＲＦ
              リザーブ・ファン
              ド）
              ＥＴＦ          投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成                           12 年政令    480
                        号）第    12 条第１号および第          2 号に規定する証券投資信託ならび
                        に租税特別措置法（昭和             32 年法律第     26 号）第    9 条の  4 の 2 に規定
                        する上場証券投資信託
        補足分類      インデックス型          目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
                        の記載があるもの
              特殊型          目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
                        要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
       （注  2 ）属性区分の定義

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        投資対象     株式    一般       大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
        資産
                 大型株       目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
                        るもの
                 中小型株       目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
                        あるもの
             債券    一般       公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
                 公債       目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
                        （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
                        す。）に主として投資する旨の記載があるもの
                 社債       目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
                        る旨の記載があるもの
                 その他債券       目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
                        資する旨の記載があるもの
                 格付等クレ       目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
                 ジットによ       るもの
                 る属性
             不動産投信           目論見書等において、主として不動産投信（リート）に投資す
                        る旨の記載があるもの
             その他資産           目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信（リー
                        ト）以外に投資する旨の記載があるもの
             資産複合           目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
                        るもの
             資産複合　資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分固定型           いては固定的とする旨の記載があるもの
             資産複合　資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分変更型           いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
                        定的とする旨の記載がないもの
        決算頻度     年 1 回         目論見書等において、年             1 回決算する旨の記載があるもの
             年 2 回         目論見書等において、年             2 回決算する旨の記載があるもの
             年 4 回         目論見書等において、年             4 回決算する旨の記載があるもの
             年 6 回（隔月）         目論見書等において、年             6 回決算する旨の記載があるもの
             年 12 回（毎月）        目論見書等において、年             12 回（毎月）決算する旨の記載がある
                        もの
             日々           目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
             その他           上記属性にあてはまらないすべてのもの
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        投資対象     グローバル           目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
        地域                源泉とする旨の記載があるもの
             日本           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
                        源泉とする旨の記載があるもの
             北米           目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             欧州           目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             アジア           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
                        ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             オセアニア           目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
                        域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中南米           目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             アフリカ           目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
                        の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中近東（中東）           目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             エマージング           目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
                        地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があ
                        るもの
        投資形態     ファミリーファン           目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
             ド           にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資す
                        るもの
             ファンド・オブ・           「投資信託等の運用に関する規則」第                     2 条に規定するファン
             ファンズ           ド・オブ・ファンズ
        為替ヘッ     あり           目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
        ジ                替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
             なし           目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
                        るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
        対象イン     日経  225        目論見書等において、日経               225  に連動する運用成果をめざす旨
        デックス                の記載があるもの
             ＴＯＰＩＸ           目論見書等において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果をめざす
                        旨の記載があるもの
             その他の指数           目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
                        ざす旨の記載があるもの
        特殊型     ブル・ベア型           目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
                        的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
                        逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）をめざす
                        旨の記載があるもの
             条件付運用型           目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
                        みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還
                        価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値
                        により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
                        るもの
             ロング・ショート           目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
             型／絶対収益追求           をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
             型           めざす旨の記載があるもの
             その他型           目論見書等において、特殊型のうち上記に掲げる属性のいずれ
                        にも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるも
                        の
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ（ア
        ドレス    http://www.toushin.or.jp/               ）をご参照下さい。
      ＜信託金の限度額＞

      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、                     1,000   億円を限度として信託金を追加することができます。
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
      ＜ファンドの特色＞

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    (2)  【ファンドの沿革】


















        2005  年 6 月 6 日       信託契約締結、当初設定、運用開始
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    (3)  【ファンドの仕組み】
           受益者                            お申込者

                       収益分配金（注）、償還金など                 ↑↓  お申込金（      ※3  ）

                                   受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会

                                   社との契約（       ※1  ）に基づき、次の業務を行な
                                   います。
          お取扱窓口                販売会社         ① 受益権の募集の取扱い
                                   ② 一部解約請求に関する事務
                                   ③ 収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに
                                    関する事務　　　　　　　　　など
                          収益分配金、償還金など             ↑↓  お申込金（      ※3  ）

           ↑↓  ※1
                                   当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下

                                   ｢信託契約」といいます。）               (※2)   の委託者であ
                                   り、次の業務を行ないます。
                       大和アセットマネジ
                                   ① 受益権の募集・発行
           委託会社
                        メント株式会社
                                   ② 信託財産の運用指図
                                   ③ 信託財産の計算
                                   ④ 運用報告書の作成　　　　　　　　など
       ↓ 運用指図　      ↑↓  ※2               　　　　　損益        ↑↓  信託金（     ※3  ）

                                   信託契約     (※2)   の受託者であり、次の業務を行

                                   ないます。なお、信託事務の一部につき株式会
                       三井住友信託銀行株
                                   社日本カストディ銀行に委託することができま
                          式会社
                                   す。また、外国における資産の保管は、その業
           受託会社                        務を行なうに充分な能力を有すると認められる
                       再信託受託会社：
                                   外国の金融機関が行なう場合があります。
                       株式会社日本カスト
                                   ① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処
                       ディ銀行
                                    分
                                   ② 信託財産の計算　　　　　　　　　など
                                      損益  ↑↓  投資

                       東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。）、内外の公社債等

                       （各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みま
           投資対象
                       す。）、     外国の株式（預託証書を含みます｡）、外国の公社債                            　など
                       （ファミリーファンド方式で運用を行ないます。）
      （注）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は、自動的に再投資されます。

      ※1  ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い

        に関する事務の内容等が規定されています。
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      ※2  ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
        の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受託
        会 社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
      ※3  ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
        われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
        す。
      ◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会

       社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
    ＜委託会社の概況（           2023  年 12 月末日現在）＞

    ・資本金の額　        151  億 7,427   万 2,500   円
    ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     大和証券投資信託委託株式会社として設立
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  4 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
                  業の登録を受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
                  契約にかかる業務の認可を受ける。
      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                       29 条の登録を受けたものとみ
                  なされる。
                  （金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第                              352  号）
      2020  年  4 月  1 日     大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
    ・大株主の状況
             名　称                    住　所                所有       比率

                                                株式数
                                                    株       ％
       株式会社大和証券グループ本社                 東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号         2,608,525         100.00
                            ２【投資方針】


    (1)  【投資方針】

      ① 　主要投資対象
       　下記の各マザーファンド（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資
       対象とします。
       ※ 　各マザーファンドは、それぞれかっこ内に掲げる指数に採用されている資産に投資を行ない、投
        資成果を当該指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
        1 ．トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
          （東証株価指数（配当込み））
        2 ．ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の受益証券
          （ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        3 ．外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
          （ＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ベース））
        4 ．外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
          （ FTSE  世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））
      ② 　投資態度

       イ．主として、各マザーファンドの受益証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長をめざしま
        す。
       ロ．各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ない
        ます。ただし、市況動向等によっては、内外の有価証券等への直接投資を行なうことがあります。
        また、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
       ＜標準組入比率＞
        トピックス・インデックス・マザーファンド受益証券：信託財産の純資産総額の                                           20 ％
        ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）受益証券：信託財産の純資産総額の                                                 55 ％
        外国株式インデックスマザーファンド受益証券：信託財産の純資産総額の                                       10 ％
        外国債券インデックスマザーファンド受益証券：信託財産の純資産総額の                                       15 ％
       ハ．保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。な
        お、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行な
        うことができるものとします。
       ニ．保有実質外貨建資産とは、信託財産にかかる保有外貨建資産および各マザーファンドの信託財産
        にかかる保有外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした資産との合計をいいます。
       ホ．安定した収益の確保および効率的な運用を行なうためのものとして定める次の目的により投資す
        る場合を除き、法人税法第              61 条の  5 第 1 項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資と
        して運用を行ないません。
        (a)  投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
        (b)  信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク（為替相場の
         変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の
         生じるおそれをいいます。）を減じる目的
        (c)  法人税法施行規則第           27 条の  7 第 1 項第  6 号に規定する先物外国為替取引により、信託財産の資産
         または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的
       ヘ．大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に
        入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
      ※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご

       参照下さい。
    (2)  【投資対象】

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (5)
         ⑦ 、 ⑧ および    ⑨ に定めるものに限ります。）
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        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式
       会社を受託者として締結された次の                   1. から  4. までに掲げる親投資信託（以下総称して「マザーファン
       ド」といいます。）の受益証券、ならびに次の                         5. から  24.  までに掲げる有価証券（金融商品取引法第                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを
       指図することができます。
        1.  トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
        2.  ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の受益証券
        3.  外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
        4.  外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
        5.  株券または新株引受権証書
        6.  国債証券
        7.  地方債証券
        8.  特別の法律により法人の発行する債券
        9.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
       10.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
       11.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                        2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
       12.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
       13.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       14.  コマーシャル・ペーパー
       15.  新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
        新株予約権証券
       16.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             5. から前    15.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       17.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       18.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       19.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       20.  預託証書（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       21.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       22.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
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       23.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       24.  外国の者に対する権利で前              23.  の有価証券の性質を有するもの
        なお、前     5. の証券または証書、前            16.  ならびに前      20.  の証券または証書のうち前              5. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、前                         6. から前    10.  までの証券および前           16.  ならびに前      20.  の
       証券または証書のうち前             6. から前    10.  までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                17.
       の証券および前        18.  の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
      ※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご

       参照下さい。
    (3)  【運用体制】

      ① 　運用体制
       　ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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      ② 　運用方針の決定にかかる過程

       　運用方針は次の過程を経て決定しております。
       イ．基本計画書の策定
        　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
       ロ．基本的な運用方針の決定
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ハ．運用計画書の作成・承認
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
      ③ 　職務権限

       　ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
       よって、次のように定められています。
       イ．  CIO  （ Chief    Investment       Officer    ）（  1 名）
        　運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
        ・基本的な運用方針の決定
        ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
       ロ．  Deputy-CIO      （ 0 ～ 5 名程度）
         CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ハ．インベストメント・オフィサー（                    0 ～ 5 名程度）
         CIO  および    Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ニ．運用部長（各運用部に              1 名）
        　ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
       ホ．運用チームリーダー
        　ファンドの基本的な運用方針を策定します。
       ヘ．ファンドマネージャー
        　ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
      ④ 　リスクマネジメント会議、プロダクト・ガバナンス会議、                                FD 諮問委員会および資産運用高度化委員

       会
       　次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局と
       なる部署の人員は          35 ～ 45 名程度です。
       イ．リスクマネジメント会議
        　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
       ロ．プロダクト・ガバナンス会議
        　経営会議の分科会として、運用状況・商品性およびこれらの開示の適切性について検証結果の報
        告を行ない、対応方針を審議・決定したうえでその実行状況を確認します。加えて、その他当社が
        運用するプロダクトの品質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。
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       ハ．  FD 諮問委員会
        　取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項
        について、取締役会に意見を述べます。
       ニ．資産運用高度化委員会
        　資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
      ⑤ 　受託会社に対する管理体制

       　受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
       会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
      ※ 　上記の運用体制は           2023  年 12 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

    (4)  【分配方針】

      　毎計算期末に、次の方針に基づいて分配します。
      ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益等とします。
      ② 　原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場
       合には、分配を行なわないことがあります。
      ③ 　留保益は、前        (1)  に基づいて運用します。
    (5)  【投資制限】

      ① 　株式（信託約款）
       イ．委託会社は、信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
        ファンドの信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
        産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                   100  分の  50 を超えることとなる投
        資の指図をしません。
       ロ．前イ     . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式、新株引受権証券および新
        株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ② 　新株引受権証券等（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファン
        ドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属すると
        みなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の                                    100  分の  20 を超えることとなる
        投資の指図をしません。
       ロ．前イ     . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約
        権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ③ 　投資信託証券（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券および金融商品取引所
        （金融商品取引法第           2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                             2 条第  8 項第  3 号ロ
        に規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第                                          28 条第  8 項第  3 号もし
        くは同項第      5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上
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        場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下してい
        る場合を除きます。）な投資信託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。）を除きます。）
        の 時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）
        の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                                100  分の  5
        を超えることとなる投資の指図をしません。
       ロ．前イ     . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券（上場投資信託証
        券を除きます。）の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ④ 　投資する株式等の範囲（信託約款）

       イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取
        引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
        されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
        取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       ロ．前イ     . の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
        証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
        資することを指図することができるものとします。
      ⑤ 　同一銘柄の新株引受権証券等（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
        ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
        財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                    100  分の  5 を超えることとなる投
        資の指図をしません。
       ロ．前イ     . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株
        予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ⑥ 　信用取引（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図
        をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行
        なうことの指図をすることができるものとします。
       ロ．前イ．の信用取引の指図は、次の                    1. から  6. までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につ
        いて行なうことができるものとし、かつ次の                        1. から  6. までに掲げる株券数の合計数を超えないもの
        とします。
         1.  信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         2.  株式分割により取得する株券
         3.  有償増資により取得する株券
         4.  売出しにより取得する株券
         5.  信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
         236  条第  1 項第  3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
         約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の
         旧商法第     341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および第      8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新
         株予約権付社債」といいます。）の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
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         6.  信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
         財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前                                        5. に定めるものを除き
         ます。）の行使により取得可能な株券
      ⑦ 　先物取引等（信託約款）

       イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                                28 条第  8 項
        第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                            28 条第  8 項第  3
        号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                             28 条第  8 項第  3
        号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の
        範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるも
        のとします（以下同じ。）。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
         券の時価総額の範囲内とします。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
         組入可能額（組入有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債および組入
         外国貸付債権信託受益証券ならびに組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を
         限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならび
         に前  (2)③   の 1. から  4. までに掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商品運用額等」とい
         います。）の範囲内とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
         支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                    5 ％を上回らない範囲内とし
         ます。
       ロ．委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨
        にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予
         約と合わせて、保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予
         約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の                        5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取
         引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                          5 ％を上回らない
         範囲内とします。
       ハ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
        の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をするこ
        とができます。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
         品（信託財産が        1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)③   の 1. から
         4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。）の時価総額の範囲内とします。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
         限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
         内とします。ただし、保有金利商品が外貨建てで、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の
         組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに
         受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託
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         受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建
         資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金
         等 を加えた額を限度とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点の保有金利商品の時価総額の                       5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
         にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                         5 ％を上回らない範
         囲内とします。
      ⑧ 　スワップ取引（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
        引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額（以下本ハ               . において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
        なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
        図するものとします。
       ニ．前ハ     . においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ホ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ヘ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑨ 　金利先渡取引および為替先渡取引（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額（以下本ハ               . において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
        託財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価
        総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ハ                                   . において「保有金利商品の時価
        総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
        り、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金
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        利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額
        に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       ニ．前ハ     . においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
        品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
        金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
        ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ホ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額（以下本ホ               . において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
        託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の
        時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ホ                                      . において「保有外貨建資産
        の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
        由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額
        が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
        の超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       ヘ．前ホ     . においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建
        資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保
        有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
        ザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ト．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
       チ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑩ 　デリバティブ取引等（信託約款）

       　委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
       により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
      ⑪ 　同一銘柄の転換社債等（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総
        額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総
        額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                            100  分の  10 を超え
        ることとなる投資の指図をしません。
       ロ．前イ     . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および転換社債型
        新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ⑫ 　有価証券の貸付け（信託約款）

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       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の
        1. および    2. の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
         1.  株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
         価合計額の      50 ％を超えないものとします。
         2.  公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
         る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ロ．前イ     . の 1. および    2. に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
        の超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ハ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
        のとします。
      ⑬ 　外貨建資産（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨
        建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
        100  分の  50 を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により                                            100  分
        の 50 を超えることとなった場合には、すみやかにこれを調整します。
       ロ．前イ     . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を
        乗じて得た額をいいます。
      ⑭ 　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）

       　外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
       合には、制約されることがあります。
      ⑮ 　外国為替予約取引（信託約款）

       　委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
       信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
       ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
       す。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図する
       ことができます。
      ⑯ 　信用リスク集中回避（信託約款）

        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       して、それぞれ        100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
       うこととします。
      ⑰ 　資金の借入れ（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
        資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
        的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
        ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
        証券等の運用は行なわないものとします。
       ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
        財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もし
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        くは償還金の入金日までの期間が                  5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価
        証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入
        指 図を行なう日における信託財産の純資産総額の                         10 ％を超えないこととします。
       ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
      ＜参　考＞マザーファンドの概要

                    １．トピックス・インデックス・マザーファンド

      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
       　東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。）を投資対象とします。
      ② 　基本的な投資態度

       　わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数（配当込み）をモデル
       として運用を行ないます。
       　投資成果を東証株価指数（配当込み）の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管
       理を行ないます。
       イ．上記投資対象銘柄のうちの                 200  銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
       ロ．ポートフォリオは、東証株価指数（配当込み）における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考
        に、東証株価指数（配当込み）との連動性を維持するよう構築します。
       ハ．株式の組入比率は、高位を保ちます。
      (2)  投資対象

      ① 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）で市場性のあるものに投資することを指図します。
        1.  株券または新株引受権証書
        2.  コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        3.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
        4.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
      ② 　委託会社は、信託金を、前                ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
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      (3)  主な投資制限

      　株式への投資割合には、制限を設けません。
      　外貨建資産への投資は、行ないません。
      　信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスク
      を回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                                28 条第  8 項第  3
      号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                           28 条第  8 項第  3 号ロに掲
      げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                         28 条第  8 項第  3 号ハに掲げる
      ものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことができま
      す。
      　信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するた
      め、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけ
      るわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことができます。
      　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、異
      なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス
      ワップ取引」といいます。）を行なうことができます。
                 ２．ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
       　内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同
       じ。）を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度

       イ．主としてわが国の公社債等に投資しベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数）の動きに連
        動する投資成果をめざします。
       ロ．運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組入
        総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
        があります。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
        あります。
      (2)  投資対象

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ④ 、 ⑤ および    ⑥ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
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        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第                                    236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第                                      341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および
        第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新
        株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
        権証書
        2 ．国債証券
        3 ．地方債証券
        4 ．特別の法律により法人の発行する債券
        5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7 ．コマーシャル・ペーパー
        8 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    7. までの証券または証書の性質を
        有するもの
        9 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       10 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       11 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       12 ．預託証書（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       13 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       14 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       15 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       16 ．外国の者に対する権利で前                15.  の有価証券の性質を有するもの
       　なお、前      1. の証券または証書、前            8. ならびに前      12.  の証券または証書のうち前               1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、前                         2. から前    6. までの証券および前           8. ならびに前      12.  の証
       券または証書のうち前            2. から前    6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                9. の証
       券および前      10.  の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        4 ．手形割引市場において売買される手形
        5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ．外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
       　株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                          10 ％以下とします。
      ② 　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                               5 ％以下とします。
      ③ 　外貨建資産への投資は、行ないません。
      ④ 　先物取引等
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券
        先物取引（金融商品取引法第                28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物
        取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション
        取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所にお
        けるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、
        オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
       ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利にかかる先物
        取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引
        を行なうことの指図をすることができます。
      ⑤ 　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
        なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
        す。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑥ 　金利先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
        指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
        します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
        ません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
        超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
        部 の解約を指図するものとします。
       ニ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                      ３．外国株式インデックスマザーファンド

      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
       　外国の株式（預託証書を含みます｡）を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
       イ．主として外国の株式（預託証書を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（配
        当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
       ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
        保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なう
        ことができるものとします。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

      ① 　委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第                                      2 条第  2 項の規定により有価証
       券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        1.  外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                        2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
        8.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
        9.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       10.  コマーシャル・ペーパー
       11.  外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。）および新株予約権証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       12.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       14.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       15.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       16.  預託証書（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       17.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       19.  抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       20.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21.  外国の者に対する権利で前              20.  の有価証券の性質を有するもの
      ② 　委託会社は、信託金を、前                ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式への投資割合には、制限を設けません。
      ② 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                      ４．外国債券インデックスマザーファンド

      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
       　外国の公社債を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
       イ．主として外国の公社債に投資し、投資成果を                           FTSE  世界国債インデックス（除く日本、ヘッジな
        し・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
       ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
        保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
        とができるものとします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

      ① 　委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第                                      2 条第  2 項の規定により有価証
       券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        1.  転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第                                   236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第                                      341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および
        第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新
        株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券
        または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                        2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
        8.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
        9.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       10.  コマーシャル・ペーパー
       11.  外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。）および新株予約権証券
       12.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       14.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       15.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       16.  預託証書（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       17.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       19.  抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
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       20.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21.  外国の者に対する権利で前              20.  の有価証券の性質を有するもの
      ② 　委託会社は、信託金を、前                ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
      ② 　株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の                                             30 ％以下としま
       す。
      ③ 　同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の                                      10 ％以下とします。
      ④ 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                            ３【投資リスク】

    (1)  価額変動リスク

      　当ファンドは、株式、公社債など値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資
      しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、こ
      れを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、
      すべて投資者に帰属します。
      　投資信託は預貯金とは異なります。
      　投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
      ますよう、よろしくお願い申上げます。
      　基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
      ① 　株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
       または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
       資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
       落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
      ② 　公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値
       動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発
       行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
       金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなく
       なることが予想される場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともありま
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       す。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
       ことがあります。
      ③ 　外国証券への投資に伴うリスク
       イ．為替リスク
        　外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
        動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
        要因により大幅に変動することがあります。組入実質外貨建資産について、当該外貨の為替レート
        が円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがありま
        す。
        　なお、当ファンドにおいては、保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための
        為替ヘッジは行ないません。このため、当ファンドの基準価額は、為替レートの変動の影響を直接
        受けます。
       ロ．カントリー・リスク
        　投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
        引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
        が困難となることがあります。
      ④ 　その他
       イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
        とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
        売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
       ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
        により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
        ます。
    (2)  換金性等が制限される場合

      　通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。
      　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、
      ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、
      受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご
      換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の
      申込みを受付けたものとして取扱います。
    (3)  その他の留意点

       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の  6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
      適用はありません。
      　当ファンドは、合成ベンチマークに連動する投資成果をめざした運用を行ないます。ただし、主とし
      て次の理由から、基準価額の動きが合成ベンチマークと完全に一致するものではありません。
      ・各資産の価格変動により、各資産の組入比率が標準組入比率と一致するとは限らないこと
      ・各資産の騰落率が各資産ごとのベンチマークの騰落率と一致するものではないこと
      ・信託報酬、売買委託手数料等の費用負担
      ※ 　流動性リスクに関する事項

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        ・　当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
         取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
         か ら期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
          これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止とな
         る可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
    (4)  リスク管理体制

       運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
      ※　流動性リスクに対する管理体制　









       ・　委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモ
        ニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
       ・　取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督し
        ます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          ４【手数料等及び税金】
















    (1)  【申込手数料】

       取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
      している販売会社はありません。
       取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
       申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
       ｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
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    (2)  【換金（解約）手数料】

      ① 　換金手数料
      　　ありません。
      ② 　信託財産留保額
      　　ありません。
    (3)  【信託報酬等】

      ① 　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率                                         0.198   ％（税抜     0.18  ％）
       を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、
       毎計算期間の最初の           6 か月終了日（       6 か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。）および毎
       計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
      ② 　信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
      ③ 　信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
                 委託会社              販売会社              受託会社

              年率  0.07  ％（税抜）         年率  0.08  ％（税抜）         年率  0.03  ％（税抜）

       ※ 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

      ④ 　前  ③ の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信

       託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
      　信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
              書の作成等の対価
        販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
        受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
    (4)  【その他の手数料等】

      ① 　信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ② 　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息ならび
       に信託財産にかかる監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
       とし、信託財産中から支弁します。
      ③ 　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
       が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
       の負担とし、当該益金から支弁します。
      ④ 　信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
       費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
       保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
       （ ※ ）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を

         示すことができません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
      ＜マザーファンドより支弁する手数料等＞

       　各マザーファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数
       料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
    (5)  【課税上の取扱い】

        課税上は株式投資信託として取扱われます。
       ① 　個人の投資者に対する課税
        イ．収益分配金に対する課税
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、                                              20 ％（所
         得税  15 ％および地方税        5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選
         択することもできます。ただし、                  2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率を乗じた復興
         特別所得税が課され、税率は                20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％および地方税        5 ％）
         となります。
        ロ．解約金および償還金に対する課税
          一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）
         を含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、                                  20 ％（所得税      15 ％および地方税
         5 ％）の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、                                 2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額
         に 2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                            20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得
         税 0.315   ％および地方税        5 ％）となります。
        ハ．損益通算について
          一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募
         公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を
         選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後
         3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。
         一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が
         可能となります。
         なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

        ※ 少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合

         少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一

        定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
        所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
         ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入する
        など、一定の条件に該当する方が対象となります。
         公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にＮＩＳＡの適用対象となります。
         当ファンドは、ＮＩＳＡの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」および「つみたて投資枠（特
        定累積投資勘定）」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。くわしくは、
        販売会社にお問合わせ下さい。
       ② 　法人の投資者に対する課税

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時
        および償還時の個別元本超過額については、配当所得として課税され、                                      15 ％（所得税      15 ％）の税率
        で 源泉徴収（      ※ ）され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のう
        ち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税され
        ません。ただし、          2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課さ
        れ、税率は      15.315    ％（所得税      15 ％および復興特別所得税             0.315   ％）となります。なお、益金不算入
        制度の適用はありません。
        ※ 源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
       ③ 　受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、前                                            ② にかかわらず

        所得税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運
        用にかかる税制が適用されます。
       ＜注  1 ＞個別元本について

        ① 　投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に
         相当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
        ② 　投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
         行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
        ③ 　投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
        ④ 　個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
       ＜注  2 ＞収益分配金の課税について

        ① 　追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
         「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があり
         ます。
        ② 　投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
         本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が
         普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回ってい
         る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該
         元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
       （ ※ ）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       （ ※ ）上記は、      2023  年 12 月末日現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等
         には、上記の内容が変更になることがあります。
       （ ※ ）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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                            ５【運用状況】

    (1)  【投資状況】        (2023   年 12 月 29 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                   26,625,966,892               99.70
                内　日本                         26,625,966,892               99.70
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     79,318,057              0.30
       純資産総額
                                          26,705,284,949               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2023   年 12 月 29 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                                  株数、口数         簿価単価        評価単価       投資
             銘柄名           地域     種類      または         簿価        時価      比率
                                   額面金額         ( 円 )      ( 円 )     (%)
                            親投資信
                                              1.2479        1.2280
       ダイワ日本債券インデックスマザー
                                  11,880,066,039                        54.63
     1                 日本     託受益証
       ファンド（ＢＰＩ）
                                          14,826,025,310        14,588,721,095
                            券
                            親投資信
                                              1.5781        1.7002
       トピックス・インデックス・マザーファン
                                   3,161,196,039                       20.13
     2                 日本     託受益証
       ド
                                           4,988,714,583        5,374,665,505
                            券
                            親投資信
                                              3.2403        3.4344
                                   1,161,154,081                       14.93
     3 外国債券インデックスマザーファンド                日本     託受益証
                                           3,762,577,386        3,987,867,575
                            券
                            親投資信
                                              4.7560        5.3712
                                   497,973,026                       10.02
     4 外国株式インデックスマザーファンド                日本     託受益証
                                           2,368,387,259        2,674,712,717
                            券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.70%
       合計                         99.70%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額          純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                     （分配落）          （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )         (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
          第 9 計算期間末
                    7,492,963,497          7,492,963,497          1.3343       1.3343
         (2014   年 6 月 5 日 )
         第 10 計算期間末
                    8,454,565,041          8,454,565,041          1.5046       1.5046
         (2015   年 6 月 5 日 )
         第 11 計算期間末
                    9,718,025,934          9,718,025,934          1.4562       1.4562
         (2016   年 6 月 6 日 )
         第 12 計算期間末
                    11,222,055,163          11,222,055,163           1.5385       1.5385
         (2017   年 6 月 5 日 )
         第 13 計算期間末
                    13,026,301,702          13,026,301,702           1.6003       1.6003
         (2018   年 6 月 5 日 )
         第 14 計算期間末
                    14,072,433,495          14,072,433,495           1.5859       1.5859
         (2019   年 6 月 5 日 )
         第 15 計算期間末
                    15,530,358,611          15,530,358,611           1.6516       1.6516
         (2020   年 6 月 5 日 )
         第 16 計算期間末
                    18,546,912,272          18,546,912,272           1.7945       1.7945
         (2021   年 6 月 7 日 )
         第 17 計算期間末
                    21,413,908,388          21,413,908,388           1.8071       1.8071
         (2022   年 6 月 6 日 )
         2022  年 12 月末日      22,079,976,161             －        1.7502       －
          2023  年 1 月末日      22,483,719,438             －        1.7723       －
             2 月末日      22,870,920,970             －        1.7957       －
             3 月末日      23,476,150,111             －        1.8178       －
             4 月末日      23,746,917,081             －        1.8368       －
             5 月末日      24,323,177,008             －        1.8644       －
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         第 18 計算期間末
                    24,597,288,125          24,597,288,125           1.8839       1.8839
         (2023   年 6 月 5 日 )
             6 月末日      25,221,443,380             －        1.9202       －
             7 月末日      25,212,291,668             －        1.9061       －
             8 月末日      25,612,448,962             －        1.9110       －
             9 月末日      25,737,820,782             －        1.8964       －
            10 月末日      25,548,277,746             －        1.8616       －
            11 月末日      26,504,685,775             －        1.9273       －
            12 月末日      26,705,284,949             －        1.9344       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 9 計算期間                  0.0000
        第 10 計算期間                 0.0000
        第 11 計算期間                 0.0000
        第 12 計算期間                 0.0000
        第 13 計算期間                 0.0000
        第 14 計算期間                 0.0000
        第 15 計算期間                 0.0000
        第 16 計算期間                 0.0000
        第 17 計算期間                 0.0000
        第 18 計算期間                 0.0000
       2023  年 6 月 6 日～
                             －
       2023  年 12 月 5 日
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 9 計算期間                   7.7
        第 10 計算期間                  12.8
        第 11 計算期間                  △ 3.2
        第 12 計算期間                   5.7
        第 13 計算期間                   4.0
        第 14 計算期間                  △ 0.9
        第 15 計算期間                   4.1
        第 16 計算期間                   8.7
        第 17 計算期間                   0.7
        第 18 計算期間                   4.2
       2023  年 6 月 6 日～
                             2.1
       2023  年 12 月 5 日
                                 41/326


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    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 9 計算期間                       798,578,898                     734,674,768
        第 10 計算期間                      831,794,916                     828,193,384
        第 11 計算期間                     1,838,391,481                      783,789,547
        第 12 計算期間                     1,530,048,110                      909,776,924
        第 13 計算期間                     1,687,964,003                      842,013,940
        第 14 計算期間                     1,656,062,300                      922,499,442
        第 15 計算期間                     1,724,540,656                     1,194,566,590
        第 16 計算期間                     2,234,492,064                     1,302,806,211
        第 17 計算期間                     2,805,049,493                     1,290,489,988
        第 18 計算期間                     2,534,773,978                     1,327,571,993
        2023  年 6 月 6 日～
                                1,525,412,062                      798,596,330
        2023  年 12 月 5 日
    （参考）マザーファンド

       トピックス・インデックス・マザーファンド
    (1)  投資状況     (2023   年 12 月 29 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         277,485,192,200                96.71
       株式
                   内　日本                      277,485,192,200                96.71
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    9,449,690,623               3.29
       純資産総額
                                         286,934,882,823               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                    9,440,340,000               3.29
                内　日本                          9,440,340,000               3.29
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    (2)  投資資産     (2023   年 12 月 29 日現在    )

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ①  投資有価証券の主要銘柄
    イ．主要銘柄の明細

                                    株数、口数        簿価単価        評価単価       投資
            銘柄名          地域     種類     業種     または        簿価        時価      比率
                                    額面金額        ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                             2,876.73        2,590.50
                              輸送用機
                                     4,533,800                      4.09
     1 トヨタ自動車             日本     株式
                              器
                                          13,042,539,717        11,744,808,900
                                             12,808.89        13,410.00
                                      584,000                     2.73
     2 ソニーグループ             日本     株式     電気機器
                                           7,480,396,692        7,831,440,000
                                             1,323.05        1,211.50
                                     5,094,300                      2.15
     3 三菱  UFJ  フィナンシャル       G     日本     株式     銀行業
                                           6,740,060,153        6,171,744,450
                                             57,683.61        62,120.00
                                      82,600                    1.79
     4 キーエンス             日本     株式     電気機器
                                           4,764,666,474        5,131,112,000
                                             4,632.00        5,917.00
                                      750,000                     1.55
     5 信越化学             日本     株式     化学
                                           3,474,003,957        4,437,750,000
                                             20,765.47        25,255.00
                                      174,800                     1.54
     6 東京エレクトロン             日本     株式     電気機器
                                           3,629,805,085        4,414,574,000
                                              180.88        172.30
                              情報・通信
                                    24,635,400                      1.48
     7 日本電信電話             日本     株式
                              業
                                           4,456,210,950        4,244,679,420
                                             9,929.40       10,170.00
       日 立                              405,600                     1.44
     8               日本     株式     電気機器
                                           4,027,366,640        4,124,952,000
                                             7,595.45        6,880.00
                                      578,500                     1.39
     9 三井住友フィナンシャル           G    日本     株式     銀行業
                                           4,393,970,772        3,980,080,000
                                             2,536.27        2,253.50
                                     1,731,300                      1.36
     10  三菱商事             日本     株式     卸売業
                                           4,391,056,274        3,901,484,550
                                             6,447.28        7,359.00
                              その他製
       任 天 堂                             521,300                     1.34
     11               日本     株式
                              品
                                           3,360,970,130        3,836,246,700
                                             5,053.85        5,963.00
                                      628,400                     1.31
     12  リクルートホールディングス             日本     株式     サービス業
                                           3,175,845,316        3,747,149,200
                                             5,790.66        5,298.00
                                      658,200                     1.22
     13  三井物産             日本     株式     卸売業
                                           3,811,413,072        3,487,143,600
                                             5,724.76        5,767.00
       伊 藤 忠                             587,300                     1.18
     14               日本     株式     卸売業
                                           3,362,153,833        3,386,959,100
                                             4,810.06        4,054.00
                                      732,900                     1.04
     15  武田薬品             日本     株式     医薬品
                                           3,525,298,400        2,971,176,600
                                             1,796.18        1,466.00
                              輸送用機
                                     2,013,700                      1.03
     16  本田技研             日本     株式
                              器
                                           3,616,984,342        2,952,084,200
                                             16,074.47        17,625.00
                                      164,000                     1.01
     17  ＨＯＹＡ             日本     株式     精密機器
                                           2,636,213,812        2,890,500,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             4,727.72        4,486.00
                              情報・通信
                                      640,000                     1.00
     18  ＫＤＤＩ             日本     株式
                              業
                                           3,025,745,720        2,871,040,000
                                             3,581.39        3,529.00
                                      801,900                     0.99
     19  東京海上ＨＤ             日本     株式     保険業
                                           2,871,921,106        2,829,905,100
                                             4,055.46        3,872.00
                                      721,400                     0.97
     20  第一三共             日本     株式     医薬品
                                           2,925,610,840        2,793,260,800
                                             2,678.40        2,412.50
                                     1,098,500                      0.92
     21  みずほフィナンシャルＧ             日本     株式     銀行業
                                           2,942,232,972        2,650,131,250
                                             6,493.12        6,293.00
                              情報・通信
                                      408,500                     0.90
     22  ソフトバンクグループ             日本     株式
                              業
                                           2,652,439,755        2,570,690,500
                                             5,103.35        5,251.00
                                      449,200                     0.82
     23  オリエンタルランド             日本     株式     サービス業
                                           2,292,426,452        2,358,749,200
                                             1,757.90        1,759.50
                              情報・通信
                                     1,332,400                      0.82
     24  ソフトバンク             日本     株式
                              業
                                           2,342,237,633        2,344,357,800
                                             24,850.11        22,985.00
                                      99,600                    0.80
     25  ダイキン工業             日本     株式     機械
                                           2,475,070,969        2,289,306,000
                                             2,758.30        2,993.00
                                      751,300                     0.78
     26  村田製作所             日本     株式     電気機器
                                           2,072,311,750        2,248,640,900
                                             69,725.69        75,760.00
                                      25,000                    0.66
     27  ＳＭＣ             日本     株式     機械
                                           1,743,142,483        1,894,000,000
                                             1,912.98        1,999.00
                                      928,300                     0.65
     28  三菱電機             日本     株式     電気機器
                                           1,775,825,503        1,855,671,700
                                             3,391.37        3,645.00
                                      494,200                     0.63
     29  日本たばこ産業             日本     株式     食料品
                                           1,676,016,473        1,801,359,000
                                             6,057.63        5,595.00
                                      301,100                     0.59
     30  セブン   & アイ・  HLDGS        日本     株式     小売業
                                           1,823,955,016        1,684,654,500
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         96.71%
       合計                         96.71%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       水産・農林業                         0.08%
       鉱業                         0.33%
       建設業                         2.05%
                                 44/326


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       食料品                         3.27%
       繊維製品                         0.39%
       パルプ・紙                         0.16%
       化学                         5.99%
       医薬品                         4.46%
       石油・石炭製品                         0.45%
       ゴム製品                         0.67%
       ガラス・土石製品                         0.66%
       鉄鋼                         0.93%
       非鉄金属                         0.65%
       金属製品                         0.51%
       機械                         5.16%
       電気機器                         16.98%
       輸送用機器                         7.92%
       精密機器                         2.29%
       その他製品                         2.29%
       電気・ガス業                         1.36%
       陸運業                         2.75%
       海運業                         0.81%
       空運業                         0.44%
       倉庫・運輸関連業                         0.14%
       情報・通信業                         7.45%
       卸売業                         6.77%
       小売業                         4.15%
       銀行業                         6.71%
       証券、商品先物取引業                         0.78%
       保険業                         2.32%
       その他金融業                         1.11%
       不動産業                         1.86%
       サービス業                         4.81%
       合計                         96.71%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

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                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
    株価指数先物
                 TOPIX        先物   0603  月           399    9,349,929,450
           日本                  買建                    9,440,340,000         3.29%
    取引
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
       ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

    (1)  投資状況     (2023   年 12 月 29 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          45,619,310,100               85.11
       国債証券
                       内　日本                   45,619,310,100               85.11
                                          3,076,532,257               5.74
       地方債証券
                       内　日本                   3,076,532,257               5.74
                                          1,216,140,103               2.27
       特殊債券
                       内　日本                   1,216,140,103               2.27
                                          3,377,292,100               6.30
       社債券
                       内　日本                   3,377,292,100               6.30
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     312,404,503              0.58
       純資産総額
                                          53,601,679,063               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  投資資産     (2023   年 12 月 29 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                              株数、口数        簿価単価       評価単価       利率  (%)    投資
           銘柄名         地域     種類      または        簿価       時価      償還期限      比率
                              額面金額         ( 円 )      ( 円 )    ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                                        100.17       100.15    0.100000
       145  5 年国債                     1,070,000,000                             2.00
     1             日本     国債証券
                                     1,071,829,700       1,071,637,100       2025/09/20
                                        100.16       100.14    0.100000
       143  5 年国債                      900,000,000                            1.68
     2             日本     国債証券
                                      901,458,000       901,296,000      2025/03/20
                                 46/326


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                                        100.16       100.14    0.100000
       144  5 年国債                      800,000,000                            1.49
     3             日本     国債証券
                                      801,358,500       801,160,000      2025/06/20
                                         99.91       99.94    0.005000
       147  5 年国債                      800,000,000                            1.49
     4             日本     国債証券
                                      799,352,000       799,552,000      2026/03/20
                                         99.91       100.06    0.100000
       347  10 年国債                     690,000,000                            1.29
     5             日本     国債証券
                                      689,385,900       690,469,200      2027/06/20
                                         99.83       99.89    0.005000
       149  5 年国債                      650,000,000                            1.21
     6             日本     国債証券
                                      648,930,200       649,291,500      2026/09/20
                                        100.12       100.27    0.200000
       156  5 年国債                      600,000,000                            1.12
     7             日本     国債証券
                                      600,720,000       601,650,000      2027/12/20
                                         98.42       98.90    0.100000
       358  10 年国債                     600,000,000                            1.11
     8             日本     国債証券
                                      590,570,400       593,412,000      2030/03/20
                                         97.18       97.67    0.200000
       366  10 年国債                     600,000,000                            1.09
     9             日本     国債証券
                                      583,098,000       586,038,000      2032/03/20
                                         99.87       99.92    0.005000
       148  5 年国債                      550,000,000                            1.03
     10              日本     国債証券
                                      549,321,500       549,593,000      2026/06/20
                                         98.81       99.30    0.500000
       370  10 年国債                     550,000,000                            1.02
     11              日本     国債証券
                                      543,477,000       546,150,000      2033/03/20
                                        100.15       100.15    0.100000
       146  5 年国債                      540,000,000                            1.01
     12              日本     国債証券
                                      540,826,200       540,842,400      2025/12/20
                                         97.42       97.96    0.100000
       362  10 年国債                     550,000,000                            1.01
     13              日本     国債証券
                                      535,826,500       538,818,500      2031/03/20
                                         99.82       99.98    0.100000
       154  5 年国債                      520,000,000                            0.97
     14              日本     国債証券
                                      519,110,800       519,901,200      2027/09/20
                                         99.17       99.38    0.100000
       353  10 年国債                     520,000,000                            0.96
     15              日本     国債証券
                                      515,720,400       516,807,200      2028/12/20
                                         97.67       98.23    0.100000
       361  10 年国債                     510,000,000                            0.93
     16              日本     国債証券
                                      498,137,400       500,993,400      2030/12/20
                                         99.75       99.85    0.005000
       150  5 年国債                      500,000,000                            0.93
     17              日本     国債証券
                                      498,780,000       499,260,000      2026/12/20
                                         99.01       99.48    0.500000
       369  10 年国債                     500,000,000                            0.93
     18              日本     国債証券
                                      495,065,000       497,440,000      2032/12/20
                                         97.94       98.49    0.100000
       360  10 年国債                     500,000,000                            0.92
     19              日本     国債証券
                                      489,740,000       492,450,000      2030/09/20
                                         97.70       98.16    0.400000
       371  10 年国債                     480,000,000                            0.88
     20              日本     国債証券
                                      468,993,600       471,196,800      2033/06/20
                                         97.16       97.68    0.100000
       363  10 年国債                     460,000,000                            0.84
     21              日本     国債証券
                                      446,936,000       449,355,600      2031/06/20
                                         99.67       99.80    0.005000
       151  5 年国債                      450,000,000                            0.84
     22              日本     国債証券
                                      448,519,500       449,136,000      2027/03/20
                                 47/326


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         96.88       97.39    0.100000
       364  10 年国債                     450,000,000                            0.82
     23              日本     国債証券
                                      435,996,800       438,264,000      2031/09/20
                                         98.80       99.15    0.100000
       356  10 年国債                     440,000,000                            0.81
     24              日本     国債証券
                                      434,728,800       436,282,000      2029/09/20
                                         99.82       100.00    0.100000
       348  10 年国債                     430,000,000                            0.80
     25              日本     国債証券
                                      429,264,700       430,000,000      2027/09/20
                                         99.71       99.92    0.100000
       349  10 年国債                     430,000,000                            0.80
     26              日本     国債証券
                                      428,787,400       429,660,300      2027/12/20
                                         99.59       99.74    0.100000
       158  5 年国債                      430,000,000                            0.80
     27              日本     国債証券
                                      428,258,500       428,920,700      2028/03/20
                                         98.63       99.03    0.100000
       357  10 年国債                     420,000,000                            0.78
     28              日本     国債証券
                                      414,267,000       415,934,400      2029/12/20
                                        100.04       100.14    0.100000
       345  10 年国債                     410,000,000                            0.77
     29              日本     国債証券
                                      410,184,500       410,602,700      2026/12/20
                                        100.35       100.50    0.300000
       161  5 年国債                      400,000,000                            0.75
     30              日本     国債証券
                                      401,437,000       402,032,000      2028/06/20
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         85.11%
       地方債証券                         5.74%
       特殊債券                         2.27%
       社債券                         6.30%
       合計                         99.42%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。

       外国株式インデックスマザーファンド

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (1)  投資状況     (2023   年 12 月 29 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         394,204,531,174                92.30
       株式
                 内　香港                         2,478,864,666               0.58
                 内　シンガポール                         1,465,370,783               0.34
                 内　イスラエル                          836,418,929              0.20
                 内　ノルウェー                          830,771,149              0.19
                 内　スウェーデン                         3,892,504,824               0.91
                 内　デンマーク                         4,079,520,711               0.96
                 内　イギリス                        16,810,304,680                3.94
                 内　アイルランド                          592,238,049              0.14
                 内　オランダ                         5,230,997,386               1.22
                 内　ベルギー                         1,023,783,141               0.24
                 内　フランス                        13,390,343,353                3.14
                 内　ドイツ                         9,649,448,173               2.26
                 内　スイス                        10,793,662,024                2.53
                 内　ポルトガル                          252,009,198              0.06
                 内　スペイン                         3,006,959,366               0.70
                 内　イタリア                         2,962,573,922               0.69
                 内　フィンランド                         1,239,523,665               0.29
                 内　オーストリア                          206,763,584              0.05
                 内　カナダ                        12,875,365,191                3.01
                 内　アメリカ                        294,867,980,404                69.04
                 内　オーストラリア                         7,474,772,261               1.75
                 内　ニュージーランド                          244,355,715              0.06
                                          8,742,184,936               2.05
       投資証券
                 内　香港                          137,624,462              0.03
                 内　シンガポール                          178,472,346              0.04
                 内　イギリス                          141,184,137              0.03
                 内　ベルギー                          36,501,502              0.01
                 内　フランス                          154,805,472              0.04
                 内　カナダ                          33,596,897              0.01
                 内　アメリカ                         7,356,706,279               1.72
                 内　オーストラリア                          703,293,841              0.16
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   24,137,310,650                5.65
       純資産総額
                                         427,084,026,760               100.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                   24,057,701,579                5.63
             内　イギリス                             1,007,608,997               0.24
             内　ドイツ                             4,392,552,485               1.03
             内　カナダ                             1,632,664,656               0.38
             内　アメリカ                            15,900,306,006                3.72
             内　オーストラリア                             1,124,569,435               0.26
       為替予約取引（買建）                                   12,655,814,230                2.96
             内　日本                            12,655,814,230                2.96
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2023   年 12 月 29 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                                    株数、口数        簿価単価        評価単価       投資
            銘柄名          地域     種類     業種     または        簿価        時価      比率
                                    額面金額        ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                             26,861.18        27,455.45
       APPLE   INC                            787,200                     5.06
     1               アメリカ     株式     情報技術
                                           21,145,133,453        21,612,931,342
                                             53,732.57        53,225.96
       MICROSOFT      CORP                         355,500                     4.43
     2               アメリカ     株式     情報技術
                                           19,101,969,051        18,921,829,633
                              一般消費
                                             20,751.14        21,753.88
       AMAZON.COM       INC                        467,800                     2.38
     3               アメリカ     株式     財・サービ
                                           9,707,391,813       10,176,467,590
                              ス
                                             68,198.95        70,237.05
       NVIDIA    CORP                            124,480                     2.05
     4               アメリカ     株式     情報技術
                                           8,489,407,966        8,743,108,308
                              コミュニ
                                             19,132.15        19,888.82
                              ケーショ
       ALPHABET     INC-CL    A                      298,800                     1.39
     5               アメリカ     株式
                              ン・サービ
                                           5,716,718,692        5,942,779,685
                              ス
                                 50/326



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              コミュニ
       META   PLATFORMS      INC
                                             47,084.01        50,820.52
                              ケーショ
                                      112,000                     1.33
     6               アメリカ     株式
       CLASS   A                    ン・サービ
                                           5,273,409,596        5,691,898,867
                              ス
                              コミュニ
                                             19,335.68        20,037.74
                              ケーショ
       ALPHABET     INC-CL     C                       262,840                     1.23
     7               アメリカ     株式
                              ン・サービ
                                           5,082,208,289        5,266,720,212
                              ス
                              一般消費
                                             34,602.40        35,908.51
       TESLA   INC                            143,950                     1.21
     8               アメリカ     株式     財・サービ
                                           4,981,020,385        5,169,031,368
                              ス
                                            133,199.07        159,191.41
       BROADCOM      INC                          22,412                    0.84
     9               アメリカ     株式     情報技術
                                           2,985,260,102        3,567,797,888
                                             21,895.85        24,153.64
       JPMORGAN      CHASE    & CO                     146,370                     0.83
     10                アメリカ     株式     金融
                                           3,204,910,583        3,535,369,604
                                             75,969.11        74,446.56
       UNITEDHEALTH        GROUP    INC                    46,666                    0.81
     11                アメリカ     株式     ヘルスケア
                                           3,545,179,373        3,474,123,496
                                             83,938.68        82,381.95
       ELI  LILLY   & CO                          40,685                    0.78
     12                アメリカ     株式     ヘルスケア
                                           3,415,046,152        3,351,709,860
       BERKSHIRE      HATHAWAY      INC-
                                             50,882.07        50,714.15
                                      65,950                    0.78
     13                アメリカ     株式     金融
       CL  B
                                           3,355,673,618        3,344,598,397
                                             36,069.07        36,932.53

       VISA  INC-CLASS     A SHARES                       80,950                    0.70
     14                アメリカ     株式     金融
                                           2,919,791,876        2,989,688,465
                                             14,516.58        14,209.94
                              エネル
       EXXON    MOBIL   CORP                        201,705                     0.67
     15                アメリカ     株式
                              ギー
                                           2,928,084,846        2,866,217,501
                                             21,588.08        22,207.74
       JOHNSON     & JOHNSON                         121,300                     0.63
     16                アメリカ     株式     ヘルスケア
                                           2,618,640,053        2,693,799,032
                                             58,144.91        60,464.96
       MASTERCARD       INC  - A                      42,400                    0.60
     17                アメリカ     株式     金融
                                           2,465,345,508        2,563,714,541
                                             14,537.06        14,718.05
       NOVO   NORDISK     A/S-B                       170,516                     0.59
     18                デンマーク     株式     ヘルスケア
                                           2,478,803,958        2,509,664,037
                              一般消費
                                             44,124.44        49,266.06
       HOME   DEPOT    INC                         50,450                    0.58
     19                アメリカ     株式     財・サービ
                                           2,226,081,844        2,485,473,171
                              ス
       PROCTER     & GAMBLE                                 21,448.38        20,668.88
                              生活必需
                                      118,767                     0.57
     20                アメリカ     株式
                              品
       CO/THE                                    2,547,376,961        2,454,781,572
                                             98,816.85       107,768.60
       ASML   HOLDING     NV                        19,799                    0.50
     21                オランダ     株式     情報技術
                                           1,956,476,939        2,133,710,670
                                             83,407.10        94,047.47
                              生活必需
       COSTCO    WHOLESALE      CORP                     22,360                    0.49
     22                アメリカ     株式
                              品
                                           1,864,985,018        2,102,901,496
                                 51/326


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                                             16,678.97        16,283.94
                              生活必需
       NESTLE    SA-REG                           127,771                     0.49
     23                スイス     株式
                              品
                                           2,131,102,535        2,080,616,524
                                             14,350.92        15,426.84
       MERCK    & CO.  INC.                        127,821                     0.46
     24                アメリカ     株式     ヘルスケア
                                           1,834,354,579        1,971,875,279
                                             19,666.43        21,948.19
       ABBVIE    INC                            88,972                    0.46
     25                アメリカ     株式     ヘルスケア
                                           1,749,764,085        1,952,774,583
                                             87,525.13        84,462.60
       ADOBE    INC                            23,020                    0.46
     26                アメリカ     株式     情報技術
                                           2,014,829,576        1,944,329,089
                                             20,409.05        21,241.87
                              エネル
       CHEVRON     CORP                           91,418                    0.45
     27                アメリカ     株式
                              ギー
                                           1,865,757,252        1,941,890,104
                                             32,801.30        37,667.21
       SALESFORCE.COM         INC                       49,066                    0.43
     28                アメリカ     株式     情報技術
                                           1,609,434,235        1,848,179,395
                                             4,299.86        4,805.20
       BANK   OF  AMERICA     CORP                      360,201                     0.41
     29                アメリカ     株式     金融
                                           1,548,817,400        1,730,837,989
                                             8,259.89        8,332.51
                              生活必需
       COCA-COLA      CO/THE                         206,950                     0.40
     30                アメリカ     株式
                              品
                                           1,709,406,430        1,724,413,462
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         92.30%
       投資証券                         2.05%
       合計                         94.35%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                         4.41%
       素材                         3.79%
       資本財・サービス                         9.77%
       一般消費財・サービス                         9.80%
       生活必需品                         6.47%
       ヘルスケア                         11.65%
       金融                         14.40%
       情報技術                         22.34%
       コミュニケーション・サービス                         6.79%
       公益事業                         2.53%
       不動産                         0.34%
       合計                         92.30%
                                 52/326


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    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                             売建                            比率
    株価指数先物
                 S&P500    EMINI   MAR  24            464   15,461,349,063
           アメリカ                  買建                    15,900,306,006         3.72%
    取引
                 FTSE   100  INDEX   MAR  24           72    993,499,334

           イギリス                  買建                    1,007,608,997         0.24%
           オーストラリ

                 SPI  200  MAR  24               61   1,100,334,386
                             買建                    1,124,569,435         0.26%
           ア
                 S&P/TSE    60  INDEX   MAR
                                      60   1,590,070,000
           カナダ                  買建                    1,632,664,656         0.38%
                 24
                 SWISS   MKT  IX  MAR  24            69   1,288,757,474

                             買建                    1,279,031,141         0.30%
           ドイツ
                 EURO   STOXX   50  MAR  24           436    3,144,708,250

                             買建                    3,113,521,344         0.73%
                 英ポンド買     / 円売   2024  年

                                   2,300,000       423,202,530
                             買建                     414,724,960        0.10%
    為替予約取引       日本
                 1 月
                 スイス・フラン買        / 円売
                                   5,300,000       892,415,060
                             買建                     891,027,520        0.21%
                 2024  年 1 月
                 ユーロ買    / 円売   2024  年 1
                                  10,500,000       1,671,754,730
                             買建                    1,647,162,300         0.39%
                 月
                 豪ドル買    / 円売   2024  年 1
                                   7,300,000       708,673,740
                             買建                     706,468,450        0.17%
                 月
                 カナダ・ドル買       / 円売
                                  10,000,000       1,082,909,540
                             買建                    1,070,387,000         0.25%
                 2024  年 1 月
                 米ドル買    / 円売   2024  年 1
                                  56,000,000       8,131,196,240
                             買建                    7,926,044,000         1.86%
                 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
                                 53/326



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       外国債券インデックスマザーファンド

    (1)  投資状況     (2023   年 12 月 29 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         277,280,751,671                97.37
       国債証券
                 内　ユーロ                        93,118,066,871               32.70
                 内　中国                        20,011,925,551                7.03
                 内　シンガポール                         1,098,663,028               0.39
                 内　マレーシア                         1,316,498,709               0.46
                 内　イスラエル                          765,436,630              0.27
                 内　ノルウェー                          481,659,493              0.17
                 内　スウェーデン                          558,993,343              0.20
                 内　デンマーク                          772,676,567              0.27
                 内　イギリス                        14,451,072,324                5.07
                 内　ポーランド                         1,344,339,405               0.47
                 内　カナダ                         5,310,603,365               1.86
                 内　アメリカ                        131,127,579,614                46.05
                 内　メキシコ                         2,351,544,698               0.83
                 内　オーストラリア                         3,940,779,343               1.38
                 内　ニュージーランド                          630,912,730              0.22
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    7,494,665,935               2.63
       純資産総額
                                         284,775,417,606               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       為替予約取引（買建）                                    1,918,672,847               0.67
                内　日本                          1,918,672,847               0.67
       為替予約取引（売建）                                     205,774,480             △ 0.07
                内　日本                           205,774,480             △ 0.07
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2023   年 12 月 29 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                                 54/326


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                               株数、口数       簿価単価       評価単価       利率  (%)    投資
            銘柄名          地域     種類     または       簿価       時価      償還期限      比率
                               額面金額        ( 円 )      ( 円 )    ( 年 / 月 / 日 )  (%)
       UNITED    STATES    TREASURY                           98.77       101.97    4.125000
                                9,700,000                           0.49
     1               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                               1,358,870,535       1,402,880,809       2032/11/15
       UNITED    STATES    TREASURY                           83.48       86.22    1.875000
                               10,400,000                           0.45
     2               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                               1,231,445,215       1,271,861,092       2032/02/15
       United   States   Treasury                            81.06       83.62    1.125000
                               10,700,000                           0.45
     3               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               1,230,272,565       1,269,077,111       2031/02/15
       UNITED    STATES    TREASURY                           88.86       91.86    2.750000
                                9,500,000                           0.43
     4               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                               1,197,380,627       1,237,802,177       2032/08/15
       UNITED    STATES    TREASURY                           90.04       92.94    2.875000
                                9,300,000                           0.43
     5               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                               1,187,657,897       1,225,988,589       2032/05/15
       UNITED    STATES    TREASURY                           80.39       82.97    1.250000
                               10,300,000                           0.43
     6               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                               1,174,405,728       1,212,154,066       2031/08/15
                                         99.79       100.24    2.390000
       CHINA   GOVERNMENT       BOND              60,000,000                           0.42
     7               中国     国債証券
                                     1,193,027,685       1,198,440,855       2026/11/15
       UNITED    STATES    TREASURY                           80.62       83.27    1.375000
                               10,000,000                           0.41
     8               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                               1,143,476,009       1,181,032,593       2031/11/15
       United   States   Treasury                            79.93       82.31    0.875000
                                9,800,000                           0.40
     9               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               1,110,988,145       1,144,165,870       2030/11/15
       UNITED    STATES    TREASURY                           94.06       97.29    3.500000
                                8,000,000                           0.39
     10               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                               1,067,265,076       1,103,936,641       2033/02/15
       UNITED    STATES    TREASURY                           93.03       96.29    3.375000
                                7,800,000                           0.37
     11               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                               1,029,177,764       1,065,297,611       2033/05/15
       United   States   Treasury                            83.35       85.96    1.625000
                                8,700,000                           0.37
     12               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               1,028,485,492       1,060,777,205       2031/05/15
       United   States   Treasury                            93.37       94.30    1.625000
                                7,729,000                           0.36
     13               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                               1,023,580,550       1,033,808,134       2026/05/15
       UNITED    STATES    TREASURY                           96.81       100.23    3.875000
                                7,000,000                           0.35
     14               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                                961,159,217       995,133,175      2033/08/15
       FRENCH    GOVERNMENT                              100.18       102.07    2.750000
                                5,899,000                           0.33
     15               ユーロ     国債証券
       BOND                                928,556,285       946,120,109      2027/10/25
       United   States   Treasury                            78.86       81.23    0.625000
                                8,000,000                           0.32
     16               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                894,833,836       921,736,150      2030/08/15
       UNITED    STATES    TREASURY                           91.11       92.22    1.125000
                                7,000,000                           0.32
     17               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                                904,598,831       915,648,806      2026/10/31
       United   States   Treasury                            94.06       95.68    2.875000
                                6,700,000                           0.32
     18               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                893,815,496       909,238,232      2028/08/15
                                 55/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       United   States   Treasury                            94.30       95.89    2.875000
                                6,500,000                           0.31
     19               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                869,365,422       884,041,991      2028/05/15
       United   States   Treasury                            92.33       94.20    2.625000
                                6,600,000                           0.31
     20               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                864,299,538       881,813,558      2029/02/15
       United   States   Treasury                            86.57       88.12    0.750000
                                7,000,000                           0.31
     21               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                859,475,617       874,913,812      2028/01/31
       United   States   Treasury                            93.09       93.86    0.250000
                                6,500,000                           0.30
     22               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                858,201,274       865,318,303      2025/06/30
       United   States   Treasury                            93.70       94.97    2.375000
                                6,400,000                           0.30
     23               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                850,598,760       862,126,703      2027/05/15
       United   States   Treasury                            94.06       95.59    2.750000
                                6,350,000                           0.30
     24               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                847,195,691       860,984,191      2028/02/15
       UNITED    STATES    TREASURY                           99.80       100.66    4.375000
                                6,000,000                           0.30
     25               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                                849,278,040       856,656,036      2026/08/15
       United   States   Treasury                            91.60       92.74    1.500000
                                6,500,000                           0.30
     26               アメリカ     国債証券
       Note/Bond                                844,465,038       855,039,174      2027/01/31
       FRENCH    GOVERNMENT                              98.67       101.79    2.500000
                                5,087,000                           0.29
     27               ユーロ     国債証券
       BOND                                788,687,112       813,648,297      2030/05/25
       UNITED    STATES    TREASURY                           92.53       94.51    2.750000
                                6,000,000                           0.28
     28               アメリカ     国債証券
       NOTE/BOND                                787,471,362       804,303,747      2029/05/31
                                         99.73       100.49    2.670000
       CHINA   GOVERNMENT       BOND              40,000,000                           0.28
     29               中国     国債証券
                                      794,879,971       800,897,260      2033/05/25
       FRENCH    GOVERNMENT                              91.92       94.15    0.750000
                                5,400,000                           0.28
     30               ユーロ     国債証券
       BOND                                779,918,855       798,873,183      2028/05/25
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         97.37%
       合計                         97.37%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                      ( 単位：円     )
                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                             売建                            比率
                 米ドル買    / 円売   2024  年 1
                                   2,801,000       398,026,351
                             買建                     396,574,102        0.14%
    為替予約取引       日本
                 月
                 ニュージーランド・ドル
                                   284,000       25,779,248
                             買建                     25,486,074       0.01%
                 買 / 円売   2024  年 1 月
                 メキシコ・ペソ買        / 円売

                                   5,564,000        46,764,863
                             買建                     46,256,870       0.02%
                 2024  年 1 月
                 ポーランド・ズロチ買          /
                                   2,820,000       102,405,360
                             買建                     101,848,975        0.04%
                 円売   2024  年 1 月
                 ユーロ買    / 円売   2024  年 1

                                   1,778,000       276,941,970
                             買建                     278,990,606        0.10%
                 月
                 英ポンド買     / 円売   2024  年
                                   172,000       31,130,871
                             買建                     31,019,029       0.01%
                 1 月
                 シンガポール・ドル買          /
                                   177,000       19,520,002
                             買建                     18,996,560       0.01%
                 円売   2024  年 1 月
                 オフショア人民元買         / 円

                                  50,715,000       1,046,331,594
                             買建                    1,009,223,428         0.35%
                 売  2024  年 1 月
                 カナダ・ドル買       / 円売

                                    96,000      10,070,572
                             買建                     10,277,203       0.00%
                 2024  年 1 月
                 メキシコ・ペソ売        / 円買
                                  24,696,000        205,967,356
                             売建                     205,774,480       △ 0.07%
                 2024  年 1 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
    （参考情報）運用実績

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                          第２【管理及び運営】

                         １【申込（販売）手続等】

      受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま

    す。
    　当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
    ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
    す。
    　｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
    い契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
    　販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を                              1 円単位または       1 口単位として販売会社が定める単
    位をもって、取得の申込みに応じることができます。
    　お買付価額（        1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
    　お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
    課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
    ん。
    　委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
    手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
    営業日の取扱いとなります。
    　取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
    の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
    数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
    に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
    は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
    るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
    機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
    を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
    方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
                         ２【換金（解約）手続等】

    　委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務

    手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
    営業日の取扱いとなります。
    　なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
    ＜一部解約＞
      　受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を                               1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
      て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
      　受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
      ます。
                                 60/326


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      　解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
      　解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
       解約価額（基準価額）は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
       大和アセットマネジメント株式会社
    　　　電話番号（コールセンター）                    0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
    　　　ホームページ                        https://www.daiwa-am.co.jp/
      　委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が

      あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付
      けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回す
      ることができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益
      権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
      けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
      　一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
      5 営業日目から受益者に支払います。
      　受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
      金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
      益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
      一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

    請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
    と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
    数の減少の記載または記録が行なわれます。
                          ３【資産管理等の概要】

    (1)  【資産の評価】

      　基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                          1 万口当たりの価額をい
      います。
      　純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般
      社団法人投資信託協会規則にしたがって時価（注                          1 、注  2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から
      負債総額を控除した金額をいいます。
       （注  1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

         ・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
       （注  2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
         ・東京証券取引所上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価します。
         ・外国の株式：原則として金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場または
          海外店頭市場における計算時に知りうる直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価しま
          す。
         ・わが国および外国の公社債：原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
          1. 日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）、                              2. 金融商品取引業者、銀行等の提示
          する価額（売気配相場を除く。）、                   3. 価格情報会社の提供する価額
                                 61/326


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       　なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その

       他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧
       客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における
       計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
       　基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
       　基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
      　　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）                       0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ                       https://www.daiwa-am.co.jp/
    (2)  【保管】

      　該当事項はありません。
    (3)  【信託期間】

      　無期限とします。ただし、                (5)①   により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    (4)  【計算期間】

      　毎年    6 月 6 日から翌年      6 月 5 日までとします。
      　上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
      業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
      ものとします。
    (5)  【その他】

      ① 　信託の終了
        1 ．委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める
        ときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託
        を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨
        を監督官庁に届出ます。
        2 ．委託会社は、前          1. の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
        記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
        るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
        3 ．前  2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
        べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        4 ．前  3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の                                       2 分の  1 を超えると
        きは、前     1. の信託契約の解約をしません。
        5 ．委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
        し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付しま
        す。ただし、信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
        を行ないません。
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        6 ．前  3. から前    5. までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
        であって、前       3. の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場
        合には適用しません。
        7 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し、信託を終了させます。
        8 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、                                      ② の 4. に該当する場合を除
        き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        9 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
        社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ② 　信託約款の変更

        1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、あ
        らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
        2 ．委託会社は、前          1. の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
        とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られ
        たる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
        たときは、原則として、公告を行ないません。
        3 ．前  2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
        べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        4 ．前  3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の                                       2 分の  1 を超えると
        きは、前     1. の信託約款の変更をしません。
        5 ．委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
        し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付しま
        す。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
        を行ないません。
        6 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                            1. から前    5. まで
        の規定にしたがいます。
      ③ 　反対者の買取請求権

       　前  ① の 1. から  6. までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前                                ② の規定にしたがい信
       託約款の変更を行なう場合において、前                      ① の 3. または前     ② の 3. の一定の期間内に委託会社に対して異
       議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
       請求することができます。
      ④ 　運用報告書

        1 ．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
        項を記載した交付運用報告書（投資信託及び投資法人に関する法律第                                      14 条第  4 項に定める運用報告
        書）を計算期間の末日および償還時に作成し、信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付し
        ます。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
        2 ．委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第                                          14 条第  1 項に定める
        運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
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        ・委託会社のホームページ
          アドレス　      https://www.daiwa-am.co.jp/
        3 ．前  2. の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、こ
        れを交付します。
      ⑤ 　公告

        1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.daiwa-am.co.jp/
        2 ．前  1. の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
        告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑥ 　関係法人との契約の更改

       　委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
       の 1 か月（または       3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
       は、自動的に       1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
                          ４【受益者の権利等】

    　信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ

    れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
    　受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
    ＜収益分配金および償還金にかかる請求権＞
    　受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における信
    託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有
    します。
    　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                   ( 当該収益
    分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
    収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
    で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。                                            ) に、原則として決算日
    から起算して       5 営業日までに支払います。
    　上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則として
    毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座
    簿に記載または記録されます。
    　償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                   ( 信託終了
    日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
    定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
    は原則として取得申込者とします。                   ) に、原則として信託終了日から起算して                     5 営業日までに支払います。
    　収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
    　受益者が、収益分配金については支払開始日から                            5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了
    による償還金については支払開始日から                      10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
    社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    ＜換金請求権＞
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    　受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２　換金（解
    約）手続等」をご参照下さい。
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                        第３   【ファンドの経理状況】

     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

     省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
     理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            18 期計算期間      (2022   年 6 月 7 日か
     ら 2023  年 6 月 5 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
                            1 【財務諸表】

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      【財務諸表】

       ダイワ・ライフ・バランス３０
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第17期              第18期
                                 2022年6月6日現在              2023年6月5日現在
      資産の部
       流動資産
                                      112,813,537              118,579,989
         コール・ローン
                                     21,349,970,299              24,524,532,867
         親投資信託受益証券
                                     21,462,783,836              24,643,112,856
         流動資産合計
                                     21,462,783,836              24,643,112,856
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       27,585,589              22,248,374
         未払解約金
                                        3,406,349              3,772,190
         未払受託者報酬
                                       17,031,992              18,861,190
         未払委託者報酬
                                         851,518              942,977
         その他未払費用
                                       48,875,448              45,824,731
         流動負債合計
                                       48,875,448              45,824,731
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     11,849,716,452              13,056,918,437
         元本
                                   ※１              ※１
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           9,564,191,936              11,540,369,688
                                     2,938,797,506              3,649,052,648
          （分配準備積立金）
                                     21,413,908,388              24,597,288,125
         元本等合計
                                     21,413,908,388              24,597,288,125
       純資産合計
                                     21,462,783,836              24,643,112,856
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第17期              第18期
                                  自   2021年6月8日            自   2022年6月7日
                                  至   2022年6月6日            至   2023年6月5日
      営業収益
                                            10              41
       受取利息
                                        162,780,860             1,056,533,568
       有価証券売買等損益
                                        162,780,870             1,056,533,609
       営業収益合計
      営業費用
                                          19,816              33,545
       支払利息
                                         6,602,221              7,405,967
       受託者報酬
                                        33,011,514              37,030,307
       委託者報酬
                                         1,650,397              1,851,347
       その他費用
                                        41,283,948              46,321,166
       営業費用合計
                                        121,496,922             1,010,212,443
      営業利益
                                        121,496,922             1,010,212,443
      経常利益
                                        121,496,922             1,010,212,443
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                        14,286,702               5,086,894
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                8,211,755,325              9,564,191,936
                                      2,273,473,757              2,041,363,872
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      2,273,473,757              2,041,363,872
       額
                                      1,028,247,366              1,070,311,669
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      1,028,247,366              1,070,311,669
       額
                                             -              -
      分配金
                                           ※１              ※１
                                      9,564,191,936              11,540,369,688
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 18 期
             区分                         自 2022  年 6 月 7 日
                                      至 2023  年 6 月 5 日
     1.   有価証券の評価基準及び評価                親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     2.   その他財務諸表作成のための                計算期間末日

       基本となる重要な事項
                        2022  年 6 月 5 日が休日のため、前計算期間末日を                   2022  年 6 月 6 日として
                        おります。このため、当計算期間は                   364  日となっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                  第 17 期              第 18 期
               区分
                               2022  年 6 月 6 日現在           2023  年 6 月 5 日現在
     1.  ※1  期首元本額                         10,335,156,947        円        11,849,716,452        円
         期中追加設定元本額                         2,805,049,493        円         2,534,773,978        円
         期中一部解約元本額                         1,290,489,988        円         1,327,571,993        円
     2.     計算期間末日における受益権の                         11,849,716,452        口        13,056,918,437        口

         総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第 17 期               第 18 期
             区分                自 2021  年 6 月 8 日           自 2022  年 6 月 7 日
                              至 2022  年 6 月 6 日           至 2023  年 6 月 5 日
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       ※1  分配金の計算過程                計算期間末における解約に伴う                  計算期間末における解約に伴う
                         当期純利益金額分配後の配当等                  当期純利益金額分配後の配当等
                         収益から費用を控除した額（                0  収益から費用を控除した額（                0
                         円）、解約に伴う当期純利益金                  円）、解約に伴う当期純利益金
                         額分配後の有価証券売買等損益                  額分配後の有価証券売買等損益
                         から費用を控除し、繰越欠損金                  から費用を控除し、繰越欠損金
                         を補填した額（        107,212,154         を補填した額（        1,005,140,619
                         円）、投資信託約款に規定され                  円）、投資信託約款に規定され
                         る収益調整金（        6,625,412,952         る収益調整金（        7,891,348,770
                         円）及び分配準備積立金                  円）及び分配準備積立金
                         （ 2,831,585,352        円）より分配対         （ 2,643,912,029        円）より分配対
                         象額は    9,564,210,458        円（  1 万口    象額は    11,540,401,418        円（  1 万口
                         当たり    8,071.26     円）であり、分         当たり    8,838.53     円）であり、分
                         配を行っておりません。                  配を行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                          第 18 期
               区分                         自 2022  年 6 月 7 日
                                        至 2023  年 6 月 5 日
     1.  金融商品に対する取組方針                     当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2
                            条第  4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
                            する「運用の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債

                            権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載して
                            おります。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じ
                            て有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
                            これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
                            リスクおよび流動性リスクに晒されております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                     複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管

                            理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
                            融商品、リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項につい                     金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用

       ての補足説明                     しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
                            異なることもあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

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                                          第 18 期
               区分
                                       2023  年 6 月 5 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計上額                     金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
       との差額                     上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                     (1)  有価証券

                            重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
                            す。
                            (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
                            しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                               第 17 期                第 18 期
                            2022  年 6 月 6 日現在             2023  年 6 月 5 日現在
            種類
                           当計算期間の損益に                   当計算期間の損益に
                          含まれた評価差額（円）                   含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                              141,761,420                 1,022,487,404
     合計                              141,761,420                 1,022,487,404
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 17 期                          第 18 期
              2022  年 6 月 6 日現在                      2023  年 6 月 5 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 18 期
                            自 2022  年 6 月 7 日
                            至 2023  年 6 月 5 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 17 期                第 18 期
                            2022  年 6 月 6 日現在             2023  年 6 月 5 日現在
     １口当たり純資産額                                1.8071    円               1.8839    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (18,071    円 )             (18,839    円 )
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (4)  【附属明細表】

     第１   有価証券明細表

    (1)  株式
         該当事項はありません。
    (2)  株式以外の有価証券

                                               評価額
      種類              銘柄               券面総額                     備考
                                               （円）
     親投資信       トピックス・インデックス・マザー                        3,205,125,267            5,049,674,858
     託受益証       ファンド
     券
           外国株式インデックスマザーファン                         530,080,997          2,517,248,638
           ド
           外国債券インデックスマザーファン                        1,133,031,789            3,667,510,597
           ド
           ダイワ日本債券インデックスマザー                       10,631,228,521            13,290,098,774
           ファンド（ＢＰＩ）
     親投資信託受益証券           合計                              24,524,532,867
     合計                                         24,524,532,867
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

         該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

         該当事項はありません。
    （参考）

     　当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックス
     マザーファンド」受益証券、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券イ
     ンデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に
     計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
     　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
     りであります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                   2022  年 6 月 6 日現在        2023  年 6 月 5 日現在
                                     金  額  ( 円 )        金  額  ( 円 )
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン                               12,071,596,590              10,496,544,143
        株式                      ※2※3        189,725,861,600              235,920,131,577
        派生商品評価勘定                                180,860,450              572,330,500
        未収入金                                 27,283,600                   -
        未収配当金                               1,761,580,435              2,050,889,570
        未収利息                                   653,844              480,343
        その他未収収益                       ※4         25,894,232              38,322,027
        差入委託証拠金                                  8,040,000                  -
        流動資産合計                              203,801,770,751              249,078,698,160
      資産合計                               203,801,770,751              249,078,698,160
     負債の部
      流動負債
        派生商品評価勘定                                   76,650                 -
        前受金                                160,635,000              431,906,300
        未払金                               4,015,678,807                     -
        未払解約金                                110,151,390              107,784,740
        受入担保金                               6,287,724,460              4,800,327,997
        流動負債合計                               10,574,266,307              5,340,019,037
      負債合計                                10,574,266,307              5,340,019,037
     純資産の部
      元本等
        元本                       ※1      144,218,034,186              154,707,449,700
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（                △ ）             49,009,470,258              89,031,229,423
        元本等合計                              193,227,504,444              243,738,679,123
      純資産合計                               193,227,504,444              243,738,679,123
     負債純資産合計                                203,801,770,751              249,078,698,160
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      自 2022  年 6 月 7 日
             区分
                                      至 2023  年 6 月 5 日
     1.   有価証券の評価基準及び評価                株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.   デリバティブ取引の評価基準                先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.   収益及び費用の計上基準                受取配当金

                        原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額
                        を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

               区分                2022  年 6 月 6 日現在           2023  年 6 月 5 日現在
     1.  ※1  期首                           2021  年 6 月 8 日           2022  年 6 月 7 日
         期首元本額                        135,290,116,425         円        144,218,034,186         円
         期中追加設定元本額                         23,029,834,047        円        23,949,619,642        円
         期中一部解約元本額                         14,101,916,286        円        13,460,204,128        円
         期末元本額の内訳

       ファンド名
         トピックス・インデックスファ                         2,962,705,495        円         2,766,727,363        円
         ンド
         ダイワ・トピックス・インデッ                         5,195,544,975        円         4,582,469,170        円
         クスファンドＶＡ
         適格機関投資家専用・ダイワ・                             920,931    円            914,473    円
         トピックスインデックスファン
         ドＶＡ２
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ダイワ国内重視バランスファン                           23,273,435      円           16,539,530      円
         ド３０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
         ダイワ国内重視バランスファン                          330,149,007       円          239,546,860       円
         ド５０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
         ダイワ国際分散バランスファン                           21,795,176      円           16,395,434      円
         ド３０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
         ダイワ国際分散バランスファン                          647,820,107       円          462,005,847       円
         ド５０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
         日本株式インデックスファンド                          348,599,985       円          582,944,013       円
         （ FOFs  用）（適格機関投資家専
         用）
         Ｄ－Ｉ    ' ｓ  ＴＯＰＩＸインデッ                     32,296,608      円           13,713,849      円
         クス
         ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                          196,172,434       円          230,161,402       円
         2050
         ｉＦｒｅｅ       ＴＯＰＩＸインデッ                   5,733,854,030        円         6,665,168,340        円
         クス
         ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   3,906,692,734        円         4,452,587,585        円
         ｉＦｒｅｅ       年金バランス                    671,875,066       円          861,208,807       円
         ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                                - 円             33,003    円
         2060
         ＤＣダイワ日本株式インデック                         68,666,878,875        円        69,887,459,503        円
         ス
         ダイワ・ライフ・バランス３０                         3,242,640,964        円         3,205,125,267        円
         ダイワ・ライフ・バランス５０                         4,563,690,746        円         4,812,288,474        円
         ダイワ・ライフ・バランス７０                         4,451,168,891        円         5,099,468,118        円
         年金ダイワ日本株式インデック                         6,479,526,428        円         7,096,930,330        円
         ス
         ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                           59,020,682      円           53,649,088      円
         2030
         ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                           64,357,313      円           71,886,039      円
         2040
         ダイワつみたてインデックス日                         2,017,752,901        円         3,477,349,497        円
         本株式
         ダイワつみたてインデックスバ                           11,962,436      円           12,632,163      円
         ランス３０
         ダイワつみたてインデックスバ                            9,836,532     円           10,218,104      円
         ランス５０
         ダイワつみたてインデックスバ                           23,835,616      円           30,731,620      円
         ランス７０
         ダイワ国内株式インデックス                           99,068,349      円         5,169,576,821        円
         （ラップ専用）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ダイワ世界バランスファンド４                           85,936,602      円           68,265,420      円
         ０ＶＡ
         ダイワ世界バランスファンド６                           97,123,951      円           24,867,151      円
         ０ＶＡ
         ダイワ・バランスファンド３５                         5,642,424,025        円         4,404,601,154        円
         ＶＡ
         ダイワ・バランスファンド２５                          521,432,579       円          414,580,439       円
         ＶＡ（適格機関投資家専用）
         ダイワ国内バランスファンド２                           73,437,877      円           59,675,537      円
         ５ＶＡ（適格機関投資家専用）
         ダイワ国内バランスファンド３                          132,473,472       円           93,574,927      円
         ０ＶＡ（適格機関投資家専用）
         ダイワ・ノーロード           ＴＯＰＩＸ               212,641,219       円          206,174,498       円
         ファンド
         ダイワファンドラップ             ＴＯＰＩ            11,252,126,060        円        11,968,348,998        円
         Ｘインデックス
         ダイワＴＯＰＩＸインデックス                         1,885,192,194        円         3,416,099,506        円
         （ダイワＳＭＡ専用）
         ダイワファンドラップオンライ                         3,214,023,891        円         3,551,296,505        円
         ン  ＴＯＰＩＸインデックス
         ダイワ・インデックスセレクト                         1,206,087,227        円         1,181,419,940        円
         ＴＯＰＩＸ
         ダイワライフスタイル２５                          144,026,251       円          121,938,701       円
         ダイワライフスタイル５０                          574,809,555       円          524,432,231       円
         ダイワライフスタイル７５                          443,384,955       円          418,523,791       円
         ＤＣ・ダイワ・トピックス・イ                         8,971,474,612        円         8,435,920,202        円
         ンデックス（確定拠出年金専用
         ファンド）
       計                          144,218,034,186         円        154,707,449,700         円
     2.     期末日における受益権の総数                        144,218,034,186         口        154,707,449,700         口

     3.  ※2  貸付有価証券                  株券貸借取引契約により、以                 株券貸借取引契約により、以

                            下のとおり有価証券の貸付を                 下のとおり有価証券の貸付を
                            行っております。                 行っております。
                            株式    6,030,320,920        円     株式    4,697,417,000        円
     4.  ※3  差入委託証拠金代用有価証券                  先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠

                            金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                            とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                            す。                 す。
                            株式    864,040,000       円      株式    1,130,580,000        円
                                 76/326


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     5.  ※4  その他未収収益                  貸付有価証券に係る配当金相                 貸付有価証券に係る配当金相

                            当額の未入金分が含まれてお                 当額の未入金分が含まれてお
                            ります。                 ります。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                        自 2022  年 6 月 7 日
               区分
                                        至 2023  年 6 月 5 日
     1.  金融商品に対する取組方針                     当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2
                            条第  4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
                            する「運用の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ

                            ティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデ
                            リバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しており
                            ます。
                            これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
                            リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                            信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信
                            託約款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）に
                            おける株価指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                     複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管

                            理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
                            融商品、リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項につい                     金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用

       ての補足説明                     しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
                            異なることもあります。
                            デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自
                            体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあり
                            ません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

               区分                         2023  年 6 月 5 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計上額                     金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
       との差額                     上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                     (1)  有価証券

                            重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
                            す。
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                            (2)  デリバティブ取引

                            デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                            (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
                            しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                            2022  年 6 月 6 日現在             2023  年 6 月 5 日現在
            種類
                            当期間の損益に                   当期間の損益に
                          含まれた評価差額（円）                   含まれた評価差額（円）
     株式                           △10,908,287,189                    28,833,380,551
     合計                           △10,908,287,189                    28,833,380,551
    （注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    株式関連

                    2022  年 6月 6日現在                    2023  年 6月 5日現在
             契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
       種類
                   うち                         うち
              (円 )         (円 )      (円 )      (円 )         (円 )      (円 )
                   １年超                         １年超
    市場取引
     株価指数

     先物取引
     買建       3,380,330,000        -  3,561,215,000        180,885,000      7,341,353,700        -  7,913,880,000        572,526,300

    合計        3,380,330,000        -  3,561,215,000        180,885,000      7,341,353,700        -  7,913,880,000        572,526,300

     （注）       1.   時価の算定方法

              株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
              原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
              場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も
              近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
           2.   株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
           3.   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
           4.   契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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    （ 1 口当たり情報）

                            2022  年 6 月 6 日現在             2023  年 6 月 5 日現在
     １口当たり純資産額                                1.3398    円               1.5755    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (13,398    円 )             (15,755    円 )
    附属明細表

     第１   有価証券明細表

    (1)  株式
                                 評価額（円）
           銘柄           株式数                              備考
                              単価         金額
     極  洋                 3,900      3,630.00          14,157,000
     ニッスイ                  104,200        630.40        65,687,680
     マルハニチロ                   15,500       2,492.00          38,626,000
     雪国まいたけ                    8,900       966.00         8,597,400
     カネコ種苗                    3,200      1,479.00          4,732,800
     サカタのタネ                   11,900       3,995.00          47,540,500       貸付株式数          4,700   株
     ホクト                    9,300      1,852.00          17,223,600
     ホクリヨウ                    1,200       914.00         1,096,800      貸付株式数           400  株
     ショーボンドＨＤ                   14,200       5,813.00          82,544,600
     ミライト・ワン                   34,500       1,771.00          61,099,500
     タマホーム                    6,500      3,405.00          22,132,500       貸付株式数          2,600   株
                                                       (100  株 )
     サンヨーホームズ                    1,000       707.00          707,000     貸付株式数           300  株
     日本アクア                    3,400       910.00         3,094,000
     ファーストコーポレーショ                    2,100       806.00         1,692,600      貸付株式数           200  株
     ン
     ベステラ                    1,700       953.00         1,620,100      貸付株式数           600  株
     キャンディル                    1,500       569.00          853,500     貸付株式数           700  株
     住石ホールディングス                   12,600       352.00         4,435,200
     日鉄鉱業                    4,200      3,765.00          15,813,000
     三井松島ＨＬＤＧＳ                    4,700      2,685.00          12,619,500       貸付株式数          1,800   株
     ＩＮＰＥＸ                  385,400       1,557.50         600,260,500
     石油資源開発                   12,100       4,335.00          52,453,500
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                    4,700      2,224.00          10,452,800
     ダイセキ環境ソリューショ                    1,600       994.00         1,590,400
     ン
     第一カッター興業                    2,700      1,245.00          3,361,500      貸付株式数           100  株
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     明豊ファシリティワークス                    3,000       740.00         2,220,000
     安藤・間                   60,400       1,038.00          62,695,200
     東急建設                   29,700       712.00        21,146,400
     コムシスホールディングス                   35,300       2,788.50          98,434,050
     ビーアールホールディング                   16,500       382.00         6,303,000
     ス
     高松コンストラクションＧ                    6,800      2,387.00          16,231,600
     Ｐ
     東建コーポレーション                    3,000      7,620.00          22,860,000
     ソネック                     900      978.00          880,200     貸付株式数           200  株
     ヤマウラ                    5,300      1,177.00          6,238,100      貸付株式数          1,600   株
     オリエンタル白石                   37,500       299.00        11,212,500
     大成建設                   68,200       4,568.00         311,537,600
     大  林  組              260,700       1,180.00         307,626,000
     清水建設                  219,200        868.50       190,375,200
     飛島建設                    8,100      1,236.00          10,011,600
     長谷工コーポレーシヨン                   75,200       1,665.50         125,245,600
     松井建設                    6,800       682.00         4,637,600
     錢  高  組                700     3,060.00          2,142,000
     鹿島建設                  161,600       2,055.00         332,088,000
     不動テトラ                    5,000      1,772.00          8,860,000
     大末建設                    2,100      1,282.00          2,692,200
     鉄建建設                    5,200      1,994.00          10,368,800
     西松建設                   12,400       3,449.00          42,767,600       貸付株式数          1,000   株
     三井住友建設                   58,800       365.00        21,462,000       貸付株式数         22,800    株
     大豊建設                    3,000      3,840.00          11,520,000       貸付株式数           700  株
     佐田建設                    3,600       446.00         1,605,600
     ナカノフドー建設                    4,000       380.00         1,520,000
     奥  村  組              11,800       3,880.00          45,784,000
     東鉄工業                   10,000       2,611.00          26,110,000
     イチケン                    1,300      1,887.00          2,453,100
     富士ピー・エス                    2,500       434.00         1,085,000      貸付株式数           500  株
     淺沼組                    5,800      3,160.00          18,328,000
     戸田建設                   89,700       795.60        71,365,320
     熊  谷  組              12,200       3,085.00          37,637,000
     北野建設                    1,100      2,957.00          3,252,700
     植  木  組               1,600      1,294.00          2,070,400
     矢作建設                    9,900      1,099.00          10,880,100
     ピーエス三菱                    9,200       708.00         6,513,600
     日本ハウスＨＬＤＧＳ                   14,500       383.00         5,553,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大東建託                   26,800      13,590.00         364,212,000
     新日本建設                   10,200       1,160.00          11,832,000
     東亜道路                    2,900      4,125.00          11,962,500
     日本道路                    1,500      8,830.00          13,245,000
     東亜建設                    6,300      3,125.00          19,687,500       貸付株式数          2,400   株
     日本国土開発                   21,800       583.00        12,709,400
     若築建設                    3,200      3,225.00          10,320,000
     東洋建設                   23,600       997.00        23,529,200       貸付株式数          9,400   株
     五洋建設                  103,300        723.20        74,706,560
     世紀東急                    9,400      1,309.00          12,304,600
     福  田  組               2,700      4,680.00          12,636,000       貸付株式数           800  株
     日本ドライケミカル                    1,400      1,655.00          2,317,000      貸付株式数           200  株
     住友林業                   55,900       3,198.00         178,768,200
     日本基礎技術                    3,400       505.00         1,717,000
     巴コーポレーション                    6,300       446.00         2,809,800
     大和ハウス                  203,700       3,691.00         751,856,700
     ライト工業                   13,500       1,950.00          26,325,000
     積水ハウス                  221,000       2,794.50         617,584,500
     日特建設                    7,000       989.00         6,923,000
     北陸電気工事                    5,000       873.00         4,365,000
     ユアテック                   16,100       818.00        13,169,800
     日本リーテック                    6,400      1,367.00          8,748,800
     四電工                    3,100      2,086.00          6,466,600
     中電工                   11,300       2,206.00          24,927,800
     関  電  工              39,900       1,072.00          42,772,800
     きんでん                   51,300       1,877.00          96,290,100       貸付株式数           300  株
     東京エネシス                    7,300       953.00         6,956,900
     トーエネック                    2,400      3,645.00          8,748,000
     住友電設                    6,900      2,820.00          19,458,000
     日本電設工業                   12,000       1,906.00          22,872,000
     エクシオグループ                   33,600       2,759.00          92,702,400
     新日本空調                    4,000      2,232.00          8,928,000      貸付株式数          1,100   株
     日本工営                    4,600      3,705.00          17,043,000
     九電工                   17,700       3,812.00          67,472,400
     三機工業                   16,200       1,486.00          24,073,200
     日揮ホールディングス                   72,100       1,795.00         129,419,500
     中外炉工業                    2,400      2,017.00          4,840,800
     ヤマト                    4,700       905.00         4,253,500
     太平電業                    4,500      4,175.00          18,787,500
     高砂熱学                   17,600       2,420.00          42,592,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三晃金属                     700     4,240.00          2,968,000
     ＮＥＣネッツエスアイ                   24,900       1,964.00          48,903,600
     朝日工業社                    3,000      2,365.00          7,095,000
     明星工業                   12,500       927.00        11,587,500
     大  氣  社               8,400      3,790.00          31,836,000
     ダイダン                    4,800      2,569.00          12,331,200
     日比谷総合設備                    6,300      2,156.00          13,582,800
     ニップン                   19,700       1,811.00          35,676,700
     日清製粉Ｇ本社                   67,700       1,789.00         121,115,300
     日東富士製粉                    1,300      4,690.00          6,097,000
     昭和産業                    6,400      2,641.00          16,902,400
     鳥越製粉                    4,600       614.00         2,824,400      貸付株式数           300  株
     中部飼料                   10,100       1,080.00          10,908,000
     フィード・ワン                   10,700       723.00         7,736,100
     東洋精糖                    1,100      1,425.00          1,567,500
     日本甜菜糖                    4,300      1,820.00          7,826,000
     ＤＭ三井製糖ホールディ                    7,300      2,539.00          18,534,700
     塩水港精糖                    6,800       202.00         1,373,600      貸付株式数          1,500   株
     ウェルネオシュガー                    3,800      1,985.00          7,543,000      貸付株式数          1,400   株
     ＬＩＦＵＬＬ                   26,200       253.00         6,628,600
     ＭＩＸＩ                   17,400       2,743.00          47,728,200
     ジェイエイシーリクルート                    6,900      2,353.00          16,235,700
     メント
     日本Ｍ＆Ａセンターホール                  131,100       1,034.50         135,622,950
     デ
     メンバーズ                    2,200      1,549.00          3,407,800      貸付株式数             800     株
     中広                     800      402.00          321,600     貸付株式数           400  株
     ＵＴグループ                   11,200       2,937.00          32,894,400
     アイティメディア                    2,900      1,274.00          3,694,600      貸付株式数          1,100   株
     Ｅ・Ｊホールディングス                    4,500      1,522.00          6,849,000      貸付株式数          1,400   株
     オープンアップグループ                   22,900       1,999.00          45,777,100
     コシダカホールディングス                   22,900       1,163.00          26,632,700       貸付株式数          9,100   株
     アルトナー                    1,400      1,533.00          2,146,200
     パソナグループ                    9,300      1,766.00          16,423,800
     ＣＤＳ                    1,500      1,780.00          2,670,000      貸付株式数           100  株
     リンクアンドモチベーショ                   22,000       428.00         9,416,000      貸付株式数          8,800   株
     ン
     エス・エム・エス                   29,100       2,989.00          86,979,900
     サニーサイドアップＧ                    1,800       694.00         1,249,200      貸付株式数           800  株
     パーソルホールディングス                   84,300       2,750.00         231,825,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     リニカル                    3,400       775.00         2,635,000
     クックパッド                   20,900       178.00         3,720,200      貸付株式数          1,700   株
     エスクリ                    2,400       369.00          885,600     貸付株式数          1,200   株
     アイ・ケイ・ケイホール                    2,900       651.00         1,887,900      貸付株式数          1,300   株
     ディンク
     森永製菓                   13,400       4,462.00          59,790,800
     中  村  屋               1,800      3,085.00          5,553,000      貸付株式数            600    株
     江崎グリコ                   20,900       3,754.00          78,458,600
     名糖産業                    2,900      1,627.00          4,718,300      貸付株式数          1,200   株
     井村屋グループ                    4,000      2,232.00          8,928,000      貸付株式数           100  株
     不  二  家               5,000      2,503.00          12,515,000       貸付株式数          2,000   株
     山崎製パン                   49,000       2,044.00         100,156,000
     第一屋製パン                    1,100       393.00          432,300     貸付株式数           300  株
     モロゾフ                    2,400      3,720.00          8,928,000      貸付株式数           900  株
     亀田製菓                    4,700      4,210.00          19,787,000
     寿スピリッツ                    7,800     10,850.00          84,630,000
     カルビー                   33,500       2,780.00          93,130,000
     森永乳業                   13,300       5,074.00          67,484,200
     六甲バター                    5,400      1,344.00          7,257,600      貸付株式数          2,000   株
     ヤクルト                   52,300       9,340.00         488,482,000
     明治ホールディングス                   89,700       3,174.00         284,707,800
     雪印メグミルク                   17,700       1,897.00          33,576,900
     プリマハム                    9,800      2,172.00          21,285,600
     日本ハム                   28,600       3,852.00         110,167,200
     林兼産業                    1,700       486.00          826,200     貸付株式数           600  株
     丸大食品                    7,400      1,490.00          11,026,000
     Ｓ  Ｆｏｏｄｓ                 8,100      3,160.00          25,596,000
     柿安本店                    2,900      2,325.00          6,742,500      貸付株式数          1,000   株
     伊藤ハム米久ＨＬＤＧＳ                   55,900       707.00        39,521,300       貸付株式数          4,500   株
     学情                    3,500      1,779.00          6,226,500      貸付株式数           300  株
     スタジオアリス                    3,800      2,160.00          8,208,000      貸付株式数          1,500   株
     クロスキャット                    4,300      1,137.00          4,889,100      貸付株式数          1,600   株
     シミックホールディングス                    3,700      2,013.00          7,448,100      貸付株式数           1,500     株
     エプコ                    1,300       741.00          963,300     貸付株式数           600  株
     システナ                  125,300        308.00        38,592,400
     ＮＪＳ                    1,700      2,561.00          4,353,700      貸付株式数             600     株
     デジタルアーツ                    4,700      5,860.00          27,542,000
     日鉄ソリューションズ                   12,700       4,190.00          53,213,000
     綜合警備保障                   28,400       3,926.00         111,498,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     キューブシステム                    4,400      1,179.00          5,187,600      貸付株式数          1,600   株
                                                       (200  株 )
     いちご                   84,300       273.00        23,013,900
     日本駐車場開発                   77,500       238.00        18,445,000
     コア                    3,300      1,719.00          5,672,700      貸付株式数           600  株
     カカクコム                   56,100       2,076.00         116,463,600
     アイロムグループ                    2,700      1,920.00          5,184,000      貸付株式数          1,000   株
     セントケア・ホールディン                    4,900       760.00         3,724,000
     グ
     サイネックス                    1,000       593.00          593,000
     ルネサンス                    5,300       916.00         4,854,800      貸付株式数          2,100   株
     ディップ                   13,400       3,530.00          47,302,000       貸付株式数          4,000   株
     ＳＢＳホールディングス                    6,600      3,140.00          20,724,000
     デジタルホールディングス                    6,000      1,034.00          6,204,000
     新日本科学                    8,100      2,329.00          18,864,900       貸付株式数          3,200   株
     キャリアデザインセンター                    1,200      1,547.00          1,856,400      貸付株式数           400  株
     ベネフィット・ワン                   35,400       1,649.50          58,392,300
     エムスリー                  151,000       3,262.00         492,562,000
     ツカダ・グローバルＨＯＬ                    3,800       472.00         1,793,600      貸付株式数          1,500   株
     Ｄ
     ブラス                     700     1,227.00           858,900
     アウトソーシング                   45,500       1,296.00          58,968,000
     ウェルネット                    4,500       619.00         2,785,500      貸付株式数          1,800   株
     ワールドホールディングス                    3,400      2,806.00          9,540,400      貸付株式数           400  株
     ディー・エヌ・エー                   30,600       1,870.00          57,222,000
     博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ                   97,400       1,508.50         146,927,900       貸付株式数         30,000    株
     ぐるなび                   14,100       363.00         5,118,300      貸付株式数          5,500   株
     タカミヤ                   10,400       498.00         5,179,200
     ジャパンベストレスキュー                    3,800       695.00         2,641,000
     Ｓ
     ファンコミュニケーション                   15,000       399.00         5,985,000
     ズ
     ライク                    2,800      1,667.00          4,667,600      貸付株式数          1,000    株
     ビジネス・ブレークスルー                    2,200       434.00          954,800
     エスプール                   22,000       586.00        12,892,000
     ＷＤＢホールディングス                    3,900      2,140.00          8,346,000
     手間いらず                    1,300      3,985.00          5,180,500      貸付株式数           400  株
     ティア                    3,500       438.00         1,533,000      貸付株式数          1,100   株
     ＣＤＧ                     600     1,361.00           816,600     貸付株式数           200  株
     アドウェイズ                   10,500       712.00         7,476,000      貸付株式数          4,300   株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     バリューコマース                    5,700      1,427.00          8,133,900
     インフォマート                   79,300       258.00        20,459,400
     サッポロホールディングス                   24,100       3,752.00          90,423,200
     アサヒグループホールディ                  169,100       5,509.00         931,571,900
     ン
     キリンＨＤ                  330,200       2,118.00         699,363,600
     宝ホールディングス                   50,000       1,059.00          52,950,000
     オエノンホールディングス                   21,900       386.00         8,453,400
     養  命  酒               2,400      1,838.00          4,411,200      貸付株式数           700  株
     コカ・コーラボトラーズＪ                   57,300       1,590.00          91,107,000
     ＨＤ
     サントリー食品インター                   51,500       5,310.00         273,465,000
     ダイドーグループＨＤ                    4,100      5,020.00          20,582,000       貸付株式数          1,600   株
     伊  藤  園              24,800       4,334.00         107,483,200
     キーコーヒー                    8,200      2,060.00          16,892,000
     ユニカフェ                    1,900       909.00         1,727,100      貸付株式数           700  株
     ジャパンフーズ                     900     1,085.00           976,500
     日清オイリオグループ                   10,300       3,365.00          34,659,500
     不二製油グループ                   17,000       2,024.00          34,408,000
     かどや製油                     700     3,440.00          2,408,000      貸付株式数           100  株
     Ｊ－オイルミルズ                    7,500      1,578.00          11,835,000
     ローソン                   19,500       6,187.00         120,646,500
     サンエー                    6,000      4,555.00          27,330,000       貸付株式数          2,300   株
     カワチ薬品                    6,100      2,188.00          13,346,800
     エービーシー・マート                   11,500       7,905.00          90,907,500
     ハードオフコーポレーショ                    2,400      1,370.00          3,288,000
     ン
     高千穂交易                    2,200      2,588.00          5,693,600      貸付株式数          1,000   株
     アスクル                   16,300       1,838.00          29,959,400       貸付株式数          6,300   株
     ゲオホールディングス                    7,700      1,613.00          12,420,100
     アダストリア                    9,500      2,841.00          26,989,500       貸付株式数          3,600   株
     ジーフット                    4,100       273.00         1,119,300      貸付株式数          1,700   株
     シー・ヴイ・エス・ベイエ                     800      516.00          412,800
     リア
     オルバヘルスケアＨＬＤＧ                     900     1,878.00          1,690,200      貸付株式数           400  株
     Ｓ
                                                       (100  株 )
     伊藤忠食品                    1,800      5,200.00          9,360,000
     くら寿司                    9,200      3,140.00          28,888,000       貸付株式数          3,600   株
     キャンドゥ                    2,800      2,409.00          6,745,200      貸付株式数          1,200   株
     エレマテック                    7,100      1,753.00          12,446,300
                                 85/326


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＩＫホールディングス                    1,900       387.00          735,300     貸付株式数            900    株
     パルグループＨＬＤＧＳ                    7,700      3,540.00          27,258,000
     エディオン                   31,100       1,397.00          43,446,700       貸付株式数         12,400    株
     あらた                    6,000      4,630.00          27,780,000
     サーラコーポレーション                   16,500       747.00        12,325,500       貸付株式数          6,200   株
     ワッツ                    3,000       699.00         2,097,000      貸付株式数          1,200   株
     トーメンデバイス                    1,100      5,720.00          6,292,000      貸付株式数           400  株
     ハローズ                    3,600      3,350.00          12,060,000       貸付株式数           700  株
     ＪＰホールディングス                   22,000       354.00         7,788,000      貸付株式数          1,200   株
     フジオフードＧ本社                    8,700      1,530.00          13,311,000       貸付株式数          3,400   株
                                                       (100  株 )
     あみやき亭                    1,900      3,545.00          6,735,500      貸付株式数           600  株
     東京エレクトロンデバイス                    2,900     10,220.00          29,638,000
     ひらまつ                   13,100       272.00         3,563,200      貸付株式数          5,200   株
     円谷フィールズホールディ                   13,500       2,447.00          33,034,500       貸付株式数          5,400   株
     双日                   78,400       2,859.00         224,145,600
     アルフレッサホールディン                   78,900       2,188.50         172,672,650
     グス
     大黒天物産                    2,400      4,940.00          11,856,000       貸付株式数           600  株
     ハニーズホールディングス                    6,200      1,550.00          9,610,000      貸付株式数          2,100   株
     ファーマライズＨＤ                    1,300       612.00          795,600     貸付株式数           500  株
     キッコーマン                   48,500       8,474.00         410,989,000
     味  の  素              176,700       5,663.00        1,000,652,100
     ブルドツクソ－ス                    3,900      1,976.00          7,706,400      貸付株式数          1,500   株
     キユーピー                   39,300       2,261.00          88,857,300
     ハウス食品Ｇ本社                   22,400       3,275.00          73,360,000
     カ  ゴ  メ              34,100       3,330.00         113,553,000       貸付株式数           500  株
     焼津水産化工                    2,200       803.00         1,766,600
     アリアケジャパン                    6,400      4,992.00          31,948,800
     ピエトロ                     800     1,804.00          1,443,200      貸付株式数           100  株
     エバラ食品工業                    2,000      2,965.00          5,930,000      貸付株式数           200  株
     やまみ                     500     1,372.00           686,000     貸付株式数            200    株
     ニチレイ                   33,500       3,068.00         102,778,000
     横浜冷凍                   21,400       1,137.00          24,331,800       貸付株式数          3,500   株
     東洋水産                   37,000       6,330.00         234,210,000
     イートアンドＨＬＤＧＳ                    3,100      2,169.00          6,723,900      貸付株式数          1,200   株
     大冷                     700     1,919.00          1,343,300
     ヨシムラ・フード・ＨＬＤ                    4,600       816.00         3,753,600      貸付株式数          1,800   株
     ＧＳ
     日清食品ＨＤ                   25,700      12,125.00         311,612,500
                                 86/326

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     永谷園ホールディングス                    3,600      2,125.00          7,650,000
     一正蒲鉾                    2,400       784.00         1,881,600      貸付株式数          1,000   株
     フジッコ                    7,500      1,902.00          14,265,000
     ロックフィールド                    8,200      1,469.00          12,045,800       貸付株式数          1,300   株
     日本たばこ産業                  481,800       3,117.00        1,501,770,600
     ケンコーマヨネーズ                    5,000      1,250.00          6,250,000
     わらべや日洋ＨＤ                    5,400      2,259.00          12,198,600
     なとり                    4,600      1,940.00          8,924,000      貸付株式数           200  株
     イフジ産業                    1,000      1,019.00          1,019,000      貸付株式数           400  株
     ファーマフーズ                   10,500       1,801.00          18,910,500       貸付株式数          4,200   株
     北の達人コーポ                   31,400       289.00         9,074,600      貸付株式数         12,500    株
                                                      (1,100    株 )
     ユーグレナ                   47,300       898.00        42,475,400       貸付株式数         18,900    株
     紀文食品                    5,700      1,012.00          5,768,400      貸付株式数          2,300   株
     ピックルスホールディング                    4,300      1,281.00          5,508,300      貸付株式数          1,600   株
     ス
     スター・マイカ・ＨＬＤＧ                    6,600       634.00         4,184,400
     Ｓ
     ＳＲＥホールディングス                    3,600      3,535.00          12,726,000       貸付株式数          1,400   株
     ＡＤワークスグループ                   14,300       210.00         3,003,000      貸付株式数            2,800      株
     片倉工業                    6,900      1,683.00          11,612,700       貸付株式数          2,600   株
     グ  ン  ゼ               5,300      4,425.00          23,452,500
     ヒューリック                  170,700       1,210.50         206,632,350       貸付株式数         53,400    株
     神  栄                  800     1,083.00           866,400     貸付株式数           300  株
     ラサ商事                    2,800      1,335.00          3,738,000      貸付株式数           900  株
     アルペン                    6,500      1,983.00          12,889,500       貸付株式数          2,600   株
     ハブ                    2,000       740.00         1,480,000      貸付株式数           900  株
     ラクーンホールディングス                    6,200       742.00         4,600,400      貸付株式数          2,400   株
     クオールホールディングス                   10,800       1,679.00          18,133,200       貸付株式数           100  株
     アルコニックス                   10,300       1,337.00          13,771,100
     神戸物産                   60,800       3,951.00         240,220,800       貸付株式数           400  株
     ソリトンシステムズ                    3,800      1,185.00          4,503,000      貸付株式数          1,400   株
     ジンズホールディングス                    4,700      3,060.00          14,382,000       貸付株式数          1,700   株
     ビックカメラ                   41,800       1,070.00          44,726,000       貸付株式数         20,600    株
     ＤＣＭホールディングス                   45,700       1,279.00          58,450,300       貸付株式数         18,200    株
     ペッパーフードサービス                   18,600       133.00         2,473,800      貸付株式数          7,200   株
     ハイパー                    1,100       442.00          486,200     貸付株式数           400  株
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                  111,500       2,033.00         226,679,500       貸付株式数         17,700    株
     東京一番フーズ                    1,400       495.00          693,000     貸付株式数           600  株
                                 87/326


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＤＤグループ                    3,900      1,300.00          5,070,000      貸付株式数          1,300   株
     あい    ホールディングス               12,600       2,330.00          29,358,000
     ディーブイエックス                    1,700       926.00         1,574,200      貸付株式数           200  株
     きちりホールディングス                    1,400       895.00         1,253,000      貸付株式数           700  株
     アークランドサービスＨＤ                    6,400      2,947.00          18,860,800       貸付株式数          2,300   株
     Ｊ．    フロント      リテイリ         97,800       1,413.50         138,240,300
     ング
     ドトール・日レスＨＤ                   13,900       2,046.00          28,439,400
     マツキヨココカラ＆カンパ                   47,700       7,860.00         374,922,000
     ニー
     ブロンコビリー                    4,200      2,886.00          12,121,200       貸付株式数          1,600   株
     ＺＯＺＯ                   52,000       2,928.50         152,282,000
     トレジャー・ファクトリー                    3,800      1,653.00          6,281,400      貸付株式数           1,600     株
     物語コーポレーション                   13,100       3,145.00          41,199,500       貸付株式数          5,200   株
     三越伊勢丹ＨＤ                  132,400       1,430.00         189,332,000
     東洋紡                   32,200       1,007.00          32,425,400
     ユニチカ                   22,500       222.00         4,995,000      貸付株式数          4,600   株
     富士紡ホールディングス                    2,900      3,050.00          8,845,000
     日清紡ホールディングス                   61,100       1,095.50          66,935,050
     倉敷紡績                    5,600      2,266.00          12,689,600
     ダイワボウＨＤ                   32,100       2,657.00          85,289,700
     シキボウ                    3,200       974.00         3,116,800
     日東紡績                    8,400      2,573.00          21,613,200
     トヨタ紡織                   31,300       2,394.00          74,932,200
     マクニカホールディングス                   18,600       5,170.00          96,162,000
     Ｈａｍｅｅ                    2,700       977.00         2,637,900      貸付株式数          1,100   株
     マーケットエンタープライ                     600     1,253.00           751,800     貸付株式数           200  株
     ズ
     ラクト・ジャパン                    3,000      1,968.00          5,904,000      貸付株式数           500  株
     ウエルシアＨＤ                   40,800       3,008.00         122,726,400       貸付株式数         15,500    株
     クリエイトＳＤＨ                   13,000       3,450.00          44,850,000       貸付株式数          5,200   株
     グリムス                    3,300      2,756.00          9,094,800
     バイタルＫＳＫＨＤ                   11,500       935.00        10,752,500
     八洲電機                    6,400      1,319.00          8,441,600      貸付株式数          1,900   株
     メディアスホールディング                    5,000       799.00         3,995,000      貸付株式数          2,000   株
     ス
     レスターホールディングス                    7,500      2,363.00          17,722,500
     ジューテックＨＤ                    1,400      1,128.00          1,579,200
     丸善ＣＨＩ       ＨＤ            7,200       345.00         2,484,000      貸付株式数          2,800   株
                                                       (300  株 )
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大光                    2,600       580.00         1,508,000      貸付株式数          1,200   株
                                                       (100  株 )
     ＯＣＨＩホールディングス                    1,400      1,229.00          1,720,600      貸付株式数           500  株
                                                       (500  株 )
     ＴＯＫＡＩホールディング                   38,800       871.00        33,794,800
     ス
     黒谷                    1,700       593.00         1,008,100      貸付株式数           700  株
     ミサワ                    1,100       615.00          676,500
     ティーライフ                     800     1,372.00          1,097,600      貸付株式数           100  株
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                    1,200       780.00          936,000     貸付株式数           400  株
     エー・ピーホールディング                    1,300       752.00          977,600     貸付株式数           500  株
     ス
     三洋貿易                    8,900      1,320.00          11,748,000
     チムニー                    1,900      1,253.00          2,380,700      貸付株式数           700  株
     シュッピン                    5,900      1,003.00          5,917,700      貸付株式数            2,300      株
     ビューティガレージ                    1,200      3,660.00          4,392,000      貸付株式数           500  株
     オイシックス・ラ・大地                   10,600       2,254.00          23,892,400       貸付株式数          4,200   株
     ウイン・パートナーズ                    5,700      1,007.00          5,739,900      貸付株式数          1,500   株
     ネクステージ                   17,900       2,550.00          45,645,000       貸付株式数          7,200   株
     ジョイフル本田                   23,400       1,738.00          40,669,200       貸付株式数          9,300   株
     鳥貴族ホールディングス                    2,900      2,227.00          6,458,300      貸付株式数          1,100   株
     ホットランド                    6,000      1,746.00          10,476,000       貸付株式数          2,400   株
                                                      (2,300    株 )
     すかいらーくＨＤ                  107,500       1,860.00         199,950,000       貸付株式数         43,000    株
     ＳＦＰホールディングス                    4,300      1,942.00          8,350,600      貸付株式数          1,700   株
     綿半ホールディングス                    6,100      1,360.00          8,296,000
     日本毛織                   19,600       1,010.00          19,796,000       貸付株式数          8,000   株
     ダイトウボウ                    9,400       90.00         846,000     貸付株式数          5,500   株
     トーア紡コーポレーション                    2,200       395.00          869,000     貸付株式数            500   株
     ダイドーリミテツド                    8,300       244.00         2,025,200      貸付株式数          3,800   株
                                                       (100  株 )
     ヨシックスホールディング                    1,200      2,281.00          2,737,200      貸付株式数           100  株
     ス
     ユナイテッド・スーパー                   25,600       1,106.00          28,313,600       貸付株式数          9,600   株
     マーケ
     三栄建築設計                    3,500      1,513.00          5,295,500
     野村不動産ＨＬＤＧＳ                   45,800       3,499.00         160,254,200
     三重交通グループＨＤ                   15,700       566.00         8,886,200      貸付株式数          4,000   株
     サムティ                   11,600       2,165.00          25,114,000       貸付株式数          4,600   株
     地主                    5,600      1,942.00          10,875,200       貸付株式数          2,200   株
                                 89/326


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     プレサンスコーポレーショ                   11,600       1,897.00          22,005,200       貸付株式数           900  株
     ン
     フィル・カンパニー                    1,300       912.00         1,185,600      貸付株式数           500  株
     ハウスコム                     900      902.00          811,800
     ＪＰＭＣ                    3,700      1,110.00          4,107,000
     サンセイランディック                    1,700       872.00         1,482,400      貸付株式数           600  株
     エストラスト                     700      634.00          443,800     貸付株式数           200  株
     フージャースＨＤ                   11,300       947.00        10,701,100
     オープンハウスグループ                   26,800       5,573.00         149,356,400
     東急不動産ＨＤ                  220,100        786.60       173,130,660
     飯田ＧＨＤ                   64,100       2,394.50         153,487,450       貸付株式数         23,500    株
     イーグランド                     900     1,467.00          1,320,300      貸付株式数             400     株
     帝国繊維                    8,400      1,627.00          13,666,800       貸付株式数          3,200   株
     日本コークス工業                   67,200       100.00         6,720,000
     ゴルフダイジェスト・オン                    3,600       869.00         3,128,400      貸付株式数          1,500   株
     ミタチ産業                    1,500      1,330.00          1,995,000      貸付株式数           600  株
     ＢＥＥＮＯＳ                    3,300      1,990.00          6,567,000      貸付株式数          1,700    株
     あさひ                    6,600      1,267.00          8,362,200
     日本調剤                    5,300      1,121.00          5,941,300      貸付株式数          2,100   株
     コスモス薬品                    7,800     13,770.00         107,406,000       貸付株式数           100  株
     シップヘルスケアＨＤ                   28,300       2,424.50          68,613,350       貸付株式数         10,900    株
     トーエル                    2,700       753.00         2,033,100      貸付株式数          1,300   株
     ソフトクリエイトＨＤ                    6,100      1,641.00          10,010,100       貸付株式数           100  株
     セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ                  271,000       6,013.00        1,629,523,000
     クリエイト・レストラン                   59,100       1,011.00          59,750,100       貸付株式数         23,600    株
     ツ・ホール
     明治電機工業                    2,900      1,330.00          3,857,000
     ツルハホールディングス                   16,500       9,903.00         163,399,500       貸付株式数          6,600   株
     デリカフーズＨＬＤＧＳ                    2,400       588.00         1,411,200      貸付株式数          1,000   株
     スターティアホールディン                    1,200      1,186.00          1,423,200      貸付株式数           500  株
     グス
     サンマルクホールディング                    6,300      1,895.00          11,938,500
     ス
     フェリシモ                    1,400      1,005.00          1,407,000      貸付株式数           500  株
     トリドールホールディング                   19,600       3,035.00          59,486,000       貸付株式数          7,800   株
     ス
     帝  人                 71,500       1,340.50          95,845,750
     東  レ                498,800        771.70       384,923,960
     ク  ラ  レ              118,400       1,333.00         157,827,200
     旭  化  成              464,900        966.40       449,279,360
                                 90/326

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＴＯＫＹＯ       ＢＡＳＥ            8,100       460.00         3,726,000      貸付株式数          3,200   株
     稲葉製作所                    4,000      1,482.00          5,928,000      貸付株式数          1,700   株
     宮地エンジニアリングＧ                    2,100      3,960.00          8,316,000      貸付株式数           800  株
     トーカロ                   21,100       1,396.00          29,455,600
     アルファＣＯ                    2,200      1,081.00          2,378,200      貸付株式数           800  株
     ＳＵＭＣＯ                  146,000       2,040.00         297,840,000       貸付株式数         22,500    株
     川田テクノロジーズ                    1,800      5,180.00          9,324,000
     ＲＳ    ＴＥＣＨＮＯＬＯＧ                5,100      3,235.00          16,498,500
     ＩＥＳ
     ジェイテックコーポレー                     800     2,667.00          2,133,600
     ション
     信和                    3,300       729.00         2,405,700      貸付株式数            1,300      株
     ビーロット                    3,900       641.00         2,499,900      貸付株式数          2,000   株
     ファーストブラザーズ                    1,100       929.00         1,021,900      貸付株式数           500  株
     ＡＮＤ     ＤＯホールディン               4,400      1,159.00          5,099,600      貸付株式数          1,700   株
     グス
     シーアールイー                    4,100      1,322.00          5,420,200      貸付株式数          1,100   株
     プロパティエージェント                     700     1,166.00           816,200     貸付株式数           200  株
     ケイアイスター不動産                    3,500      4,840.00          16,940,000       貸付株式数          1,400   株
                                                       (400  株 )
     アグレ都市デザイン                    1,000      1,507.00          1,507,000      貸付株式数           400  株
     ジェイ・エス・ビー                    1,800      4,735.00          8,523,000
     ロードスターキャピタル                    4,200      1,590.00          6,678,000      貸付株式数          1,600   株
     テンポイノベーション                    1,700      1,072.00          1,822,400      貸付株式数           400  株
     グロバルリンクマネジメン                    1,100      1,287.00          1,415,700      貸付株式数           500  株
     ト
     フェイスネットワーク                    1,600      1,341.00          2,145,600      貸付株式数           600  株
     住江織物                    1,200      2,174.00          2,608,800      貸付株式数           400  株
     日本フエルト                    3,200       413.00         1,321,600      貸付株式数           800  株
     イチカワ                     700     1,336.00           935,200     貸付株式数           100  株
     エコナックホールディング                   10,200        97.00         989,400     貸付株式数          4,500   株
     ス
     日東製網                     600     1,392.00           835,200     貸付株式数           100  株
     芦森工業                    1,100      1,789.00          1,967,900
     アツギ                    3,400       412.00         1,400,800
     ウイルプラスＨＬＤＧＳ                    1,000      1,104.00          1,104,000      貸付株式数           500  株
     ＪＭホールディングス                    5,900      1,986.00          11,717,400
     コメダホールディングス                   19,300       2,678.00          51,685,400       貸付株式数          7,300   株
     サツドラホールディングス                    2,800       764.00         2,139,200      貸付株式数          1,300   株
     アレンザホールディングス                    5,900       994.00         5,864,600      貸付株式数          2,200   株
                                 91/326

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     串カツ田中ＨＬＤＧＳ                    2,100      1,676.00          3,519,600
     バロックジャパン                    5,100       838.00         4,273,800      貸付株式数          2,000   株
     クスリのアオキＨＬＤＧＳ                    7,000      7,189.00          50,323,000
     ダイニック                    1,500       716.00         1,074,000
     共和レザー                    3,300       529.00         1,745,700
     ピーバンドットコム                     900      472.00          424,800     貸付株式数           300  株
     力の源ＨＤ                    3,500      1,500.00          5,250,000
     ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥ            ＣＯ       41,900       3,360.00         140,784,000       貸付株式数         17,200    株
     ＭＰＡＮ
     アセンテック                    2,600       701.00         1,822,600      貸付株式数           900  株
     セーレン                   14,400       2,300.00          33,120,000       貸付株式数          5,700   株
     ソトー                    1,800       801.00         1,441,800      貸付株式数          1,100   株
     東海染工                     600     1,115.00           669,000     貸付株式数           100  株
     小松マテーレ                   10,800       661.00         7,138,800      貸付株式数           500  株
     ワコールホールディングス                   14,300       2,950.00          42,185,000
     ホギメディカル                   10,000       3,240.00          32,400,000
     クラウディアＨＬＤＧＳ                    1,300       669.00          869,700     貸付株式数           500  株
     ＴＳＩホールディングス                   25,100       669.00        16,791,900
     マツオカコーポレーション                    1,600      1,105.00          1,768,000      貸付株式数           600  株
     ワールド                    9,600      1,518.00          14,572,800
     ＴＩＳ                   81,500       3,855.00         314,182,500
     ＪＮＳホールディングス                    2,600       426.00         1,107,600      貸付株式数          1,000   株
     グリー                   20,000       689.00        13,780,000
     ＧＭＯペパボ                    1,100      1,740.00          1,914,000      貸付株式数           400  株
     コーエーテクモＨＤ                   46,700       2,398.00         111,986,600       貸付株式数         16,700    株
     三菱総合研究所                    3,700      5,220.00          19,314,000
     ボルテージ                    1,600       302.00          483,200     貸付株式数           800  株
     電算                     700     1,616.00          1,131,200      貸付株式数           100  株
     ＡＧＳ                    2,400       704.00         1,689,600      貸付株式数          1,000    株
     ファインデックス                    5,900       595.00         3,510,500
     ブレインパッド                    5,600      1,015.00          5,684,000      貸付株式数          2,100   株
     ＫＬａｂ                   14,900       351.00         5,229,900      貸付株式数          5,900   株
     ポールトゥウィンホール                   12,700       961.00        12,204,700
     ディン
     ネクソン                  193,100       2,960.50         571,672,550
     アイスタイル                   21,700       518.00        11,240,600       貸付株式数          8,600   株
     エムアップホールディング                    9,100      1,099.00          10,000,900       貸付株式数          3,600   株
     ス
                                                      (3,400    株 )
     エイチーム                    4,400       743.00         3,269,200
                                 92/326


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エニグモ                    9,500       393.00         3,733,500
     テクノスジャパン                    4,800       598.00         2,870,400      貸付株式数           100  株
     ｅｎｉｓｈ                    4,400       918.00         4,039,200      貸付株式数          1,700   株
     コロプラ                   28,900       685.00        19,796,500
     オルトプラス                    4,400       227.00          998,800     貸付株式数          2,100   株
     ブロードリーフ                   43,500       424.00        18,444,000       貸付株式数          2,000   株
     クロス・マーケティングＧ                    3,500       740.00         2,590,000      貸付株式数          1,500   株
     デジタルハーツＨＬＤＧＳ                    4,600      1,323.00          6,085,800
     システム情報                    5,900       740.00         4,366,000      貸付株式数           800  株
     メディアドゥ                    3,000      1,435.00          4,305,000
     じげん                   21,700       729.00        15,819,300       貸付株式数           700  株
     ブイキューブ                    8,900       507.00         4,512,300      貸付株式数          3,500   株
                                                       (100  株 )
     エンカレッジ・テクノロジ                    1,300       503.00          653,900     貸付株式数           600  株
     サイバーリンクス                    1,900       690.00         1,311,000      貸付株式数          1,000   株
     ディー・エル・イー                    4,300       309.00         1,328,700
     フィックスターズ                    8,400      1,413.00          11,869,200
     ＣＡＲＴＡ       ＨＯＬＤＩＮ            3,500      1,336.00          4,676,000      貸付株式数          1,400   株
     ＧＳ
     オプティム                    6,100      1,054.00          6,429,400      貸付株式数             600     株
     セレス                    3,000      1,046.00          3,138,000      貸付株式数          1,200   株
     ＳＨＩＦＴ                    5,000     25,810.00         129,050,000
     特種東海製紙                    3,300      3,175.00          10,477,500
     ティーガイア                    7,800      1,700.00          13,260,000       貸付株式数          1,300   株
     セック                     800     3,220.00          2,576,000
     テクマトリックス                   13,600       1,869.00          25,418,400
     プロシップ                    3,300      1,427.00          4,709,100      貸付株式数          1,200   株
     ガンホー・オンライン・エ                   21,800       2,814.50          61,356,100       貸付株式数          1,500   株
     ンター
     ＧＭＯペイメントゲート                   14,900      11,090.00         165,241,000
     ウェイ
     ザッパラス                    1,600       343.00          548,800     貸付株式数          1,000   株
     システムリサーチ                    2,300      2,460.00          5,658,000      貸付株式数           200  株
     インターネットイニシア                   41,600       2,823.00         117,436,800
     ティブ
     さくらインターネット                    8,400       675.00         5,670,000      貸付株式数          3,300   株
     ヴィンクス                    1,700      1,453.00          2,470,100
     ＧＭＯグローバルサインＨ                    2,300      3,360.00          7,728,000      貸付株式数           900  株
     Ｄ
     ＳＲＡホールディングス                    3,800      3,135.00          11,913,000
                                 93/326


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     システムインテグレータ                    1,700       426.00          724,200     貸付株式数           900  株
     朝日ネット                    8,000       608.00         4,864,000
     ｅＢＡＳＥ                   10,500       795.00         8,347,500
     アバントグループ                    9,400      1,488.00          13,987,200
     アドソル日進                    3,100      1,787.00          5,539,700
     ＯＤＫソリューションズ                    1,300       579.00          752,700     貸付株式数           600  株
     フリービット                    3,900      1,623.00          6,329,700
     コムチュア                    9,900      2,183.00          21,611,700       貸付株式数           800  株
     サイバーコム                     900     1,539.00          1,385,100      貸付株式数           400  株
     アステリア                    5,800       724.00         4,199,200      貸付株式数          2,300   株
     アイル                    3,500      2,759.00          9,656,500      貸付株式数          1,500   株
     王子ホールディングス                  310,100        547.90       169,903,790
     日本製紙                   38,800       1,191.00          46,210,800
     三菱製紙                    7,000       496.00         3,472,000
     北越コーポレーション                   47,000       924.00        43,428,000       貸付株式数         18,800    株
     中越パルプ                    2,300      1,255.00          2,886,500      貸付株式数           900  株
     巴川製紙                    1,800       656.00         1,180,800      貸付株式数           700  株
     大王製紙                   32,900       1,132.00          37,242,800
     阿波製紙                    1,400       556.00          778,400     貸付株式数           600  株
     マークラインズ                    4,000      2,469.00          9,876,000
     メディカル・データ・ビジ                   11,100       715.00         7,936,500      貸付株式数          4,400   株
     ｇｕｍｉ                   11,000       717.00         7,887,000      貸付株式数          4,300   株
     ショーケース                    1,300       355.00          461,500     貸付株式数           600  株
     モバイルファクトリー                    1,200       906.00         1,087,200      貸付株式数           500  株
     テラスカイ                    3,200      2,478.00          7,929,600      貸付株式数          1,200   株
     デジタル・インフォメー                    4,300      1,604.00          6,897,200
     ション
     ＰＣＩホールディングス                    2,200      1,034.00          2,274,800      貸付株式数           200  株
     アイビーシー                     900      635.00          571,500     貸付株式数           400  株
     ネオジャパン                    2,500       958.00         2,395,000      貸付株式数           900  株
     ＰＲ    ＴＩＭＥＳ                1,900      1,432.00          2,720,800      貸付株式数           400  株
     ラクス                   35,300       2,321.50          81,948,950
     ランドコンピュータ                    1,400      1,302.00          1,822,800
     ダブルスタンダード                    3,000      2,497.00          7,491,000
     オープンドア                    5,200      1,214.00          6,312,800      貸付株式数           2,000     株
     マイネット                    1,900       335.00          636,500     貸付株式数           700  株
     アカツキ                    3,500      2,120.00          7,420,000
     ベネフィットジャパン                     300     1,224.00           367,200     貸付株式数           200  株
                                 94/326


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＵＢＩＣＯＭホールディン                    2,300      1,918.00          4,411,400      貸付株式数           600  株
     グス
     カナミックネットワーク                    8,000       450.00         3,600,000
     ノムラシステムコーポレー                    5,400       117.00          631,800     貸付株式数          2,900   株
     ション
     レンゴー                   67,800       851.00        57,697,800
     トーモク                    4,300      1,909.00          8,208,700
     ザ・パック                    5,500      3,010.00          16,555,000       貸付株式数          2,100   株
     チェンジホールディングス                   18,300       2,098.00          38,393,400
     シンクロ・フード                    3,700       682.00         2,523,400      貸付株式数            200    株
     オークネット                    3,700      1,665.00          6,160,500      貸付株式数          1,500   株
     キャピタル・アセット・プ                    1,100       683.00          751,300     貸付株式数           500  株
     ラン
     セグエグループ                    1,600      1,111.00          1,777,600      貸付株式数           700  株
     エイトレッド                     900     1,405.00          1,264,500      貸付株式数           400  株
     マクロミル                   14,600       869.00        12,687,400
     ビーグリー                    1,000      1,146.00          1,146,000
     オロ                    2,200      2,411.00          5,304,200      貸付株式数           800  株
     ユーザーローカル                    2,700      2,501.00          6,752,700      貸付株式数          1,000    株
     テモナ                    1,300       255.00          331,500     貸付株式数           500  株
     ニーズウェル                    3,200       708.00         2,265,600      貸付株式数          1,400   株
     マネーフォワード                   18,000       6,279.00         113,022,000       貸付株式数          6,600   株
     サインポスト                    2,200       499.00         1,097,800      貸付株式数           900  株
     レゾナック・ホールディン                   71,900       2,245.00         161,415,500
     グ
     住友化学                  552,300        428.10       236,439,630
     住友精化                    3,100      4,190.00          12,989,000
     日産化学                   35,300       6,283.00         221,789,900
     ラサ工業                    2,900      2,060.00          5,974,000
     クレハ                    6,400      8,440.00          54,016,000
     多木化学                    2,900      4,345.00          12,600,500       貸付株式数          1,100   株
     テイカ                    5,000      1,266.00          6,330,000
     石原産業                   13,500       1,269.00          17,131,500
     片倉コープアグリ                    1,200      1,246.00          1,495,200      貸付株式数           400  株
     日本曹達                    8,000      4,710.00          37,680,000
     東ソー                   99,400       1,653.50         164,357,900
     トクヤマ                   24,000       2,233.50          53,604,000
     セントラル硝子                   11,900       3,160.00          37,604,000
     東亞合成                   37,300       1,263.50          47,128,550
     大阪ソーダ                    4,500      4,280.00          19,260,000
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     関東電化                   14,400       881.00        12,686,400
     ＳＵＮ     ＡＳＴＥＲＩＳＫ               5,300      1,254.00          6,646,200      貸付株式数           600  株
     デンカ                   27,100       2,617.00          70,920,700
     イビデン                   43,100       7,548.00         325,318,800
     信越化学                  618,800       4,527.00        2,801,307,600
     日本カ－バイド                    2,200      1,306.00          2,873,200
     電算システムＨＤ                    3,600      3,595.00          12,942,000
     堺  化  学               5,700      1,848.00          10,533,600       貸付株式数          1,700   株
     第一稀元素化学工                    6,800       918.00         6,242,400      貸付株式数           800  株
     エア・ウォーター                   70,200       1,843.00         129,378,600
     日本酸素ＨＬＤＧＳ                   72,200       3,033.00         218,982,600
     日本化学工業                    2,500      1,836.00          4,590,000
     東邦アセチレン                    1,200      1,302.00          1,562,400
     日本パ－カライジング                   36,900       1,062.00          39,187,800
     高圧ガス                   10,800       718.00         7,754,400
     チタン工業                     700     1,386.00           970,200     貸付株式数           200  株
     四国化成ホールディンク                    8,800      1,480.00          13,024,000
     戸田工業                    1,700      2,365.00          4,020,500      貸付株式数           600  株
     ステラ     ケミファ               4,400      2,990.00          13,156,000
     保土谷化学                    2,100      3,230.00          6,783,000      貸付株式数           100  株
     日本触媒                   11,300       5,345.00          60,398,500
     大日精化                    5,200      1,902.00          9,890,400
     カネカ                   17,000       3,893.00          66,181,000       貸付株式数           600  株
     協和キリン                   90,100       2,756.00         248,315,600
     ＡＰＰＩＥＲ        ＧＲＯＵＰ           28,200       1,497.00          42,215,400
     三菱瓦斯化学                   55,600       2,067.50         114,953,000
     三井化学                   61,400       3,712.00         227,916,800
     ＪＳＲ                   69,500       3,378.00         234,771,000
     東京応化工業                   13,000       8,563.00         111,319,000
     大阪有機化学                    5,600      2,588.00          14,492,800
     三菱ケミカルグループ                  502,400        810.30       407,094,720
     ＫＨネオケム                   12,400       2,320.00          28,768,000
     ダイセル                  109,500       1,213.50         132,878,250
     住友ベ－クライト                   11,000       5,624.00          61,864,000
     積水化学                  152,300       2,004.00         305,209,200
     日本ゼオン                   44,700       1,506.00          67,318,200       貸付株式数         16,200    株
     アイカ工業                   18,800       3,069.00          57,697,200       貸付株式数          1,000   株
     ＵＢＥ                   38,400       2,302.50          88,416,000
     積水樹脂                   10,800       2,142.00          23,133,600
     タキロンシーアイ                   16,300       525.00         8,557,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     旭有機材                    5,000      4,075.00          20,375,000
     ニチバン                    4,600      1,854.00          8,528,400
     リケンテクノス                   16,000       601.00         9,616,000
     大倉工業                    3,500      2,045.00          7,157,500      貸付株式数          1,300   株
     積水化成品                   10,400       406.00         4,222,400
     群栄化学                    1,800      2,535.00          4,563,000
     タイガース       ポリマー            2,600       552.00         1,435,200
     ミライアル                    1,800      1,678.00          3,020,400
     ダイキアクシス                    2,100       712.00         1,495,200      貸付株式数           800  株
     ダイキョーニシカワ                   16,400       760.00        12,464,000
     竹本容器                    2,000       803.00         1,606,000      貸付株式数           900  株
     森六ホールディングス                    3,800      1,949.00          7,406,200
     恵和                    4,800      1,106.00          5,308,800      貸付株式数          1,900   株
     日本化薬                   56,900       1,226.00          69,759,400
     カーリットホールディング                    6,700       741.00         4,964,700      貸付株式数           100  株
     ス
     ソルクシーズ                    4,700       450.00         2,115,000      貸付株式数          2,300   株
     ＣＬホールディングス                    2,100       879.00         1,845,900      貸付株式数           800  株
     プレステージ・インター                   32,200       634.00        20,414,800
     フェイス                    1,600       504.00          806,400     貸付株式数           300  株
     プロトコーポレーション                    9,300      1,125.00          10,462,500
     ハイマックス                    2,300      1,417.00          3,259,100
     アミューズ                    4,100      1,783.00          7,310,300
     野村総合研究所                  148,500       3,657.00         543,064,500
     ドリームインキュベータ                    2,300      2,764.00          6,357,200      貸付株式数           900  株
     サイバネットシステム                    6,200       879.00         5,449,800
     クイック                    5,800      2,012.00          11,669,600
     ＴＡＣ                    2,900       200.00          580,000     貸付株式数            900    株
     ＣＥホールディングス                    3,000       574.00         1,722,000
     日本システム技術                    2,400      2,323.00          5,575,200
     電通グループ                   75,100       4,632.00         347,863,200
     インテージホールディング                    8,400      1,623.00          13,633,200
     ス
     テイクアンドギヴニーズ                    2,300      1,101.00          2,532,300      貸付株式数           800  株
     東邦システムサイエンス                    1,600      1,161.00          1,857,600      貸付株式数           700  株
     ぴあ                    2,600      3,320.00          8,632,000      貸付株式数          1,000   株
     イオンファンタジー                    3,300      3,645.00          12,028,500       貸付株式数          1,100   株
     ソースネクスト                   37,900       206.00         7,807,400      貸付株式数         15,100    株
     シーティーエス                    8,400       716.00         6,014,400
     ネクシィーズグループ                    1,800       659.00         1,186,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     インフォコム                    9,600      2,282.00          21,907,200
     メディカルシステムネット                    6,800       375.00         2,550,000
     ワーク
     日本精化                    4,200      2,600.00          10,920,000       貸付株式数          1,600   株
     扶桑化学工業                    6,900      4,035.00          27,841,500
     トリケミカル                    9,900      2,626.00          25,997,400
     シンプレクスＨＤ                   12,700       2,398.00          30,454,600
     ＨＥＲＯＺ                    2,500      1,807.00          4,517,500      貸付株式数          1,000   株
     ラクスル                   17,900       1,361.00          24,361,900       貸付株式数          8,300   株
     メルカリ                   44,900       2,925.00         131,332,500
     ＩＰＳ                    2,400      2,326.00          5,582,400      貸付株式数           900  株
     ＦＩＧ                    6,700       280.00         1,876,000      貸付株式数          2,800   株
     システムサポート                    2,900      1,905.00          5,524,500      貸付株式数          1,100   株
     ＡＤＥＫＡ                   26,000       2,538.50          66,001,000
     日油                   23,000       6,122.00         140,806,000       貸付株式数          3,400   株
     ミヨシ油脂                    2,000       985.00         1,970,000
     新日本理化                    8,000       218.00         1,744,000      貸付株式数          3,200   株
                                                       (100  株 )
     ハリマ化成グループ                    4,100       849.00         3,480,900
     イーソル                    4,800       980.00         4,704,000      貸付株式数          1,800   株
     アルテリア・ネットワーク                    6,900      1,967.00          13,572,300
     ス
     東海ソフト                     900     1,013.00           911,700     貸付株式数              400      株
     ウイングアーク１ＳＴ                    7,700      2,619.00          20,166,300       貸付株式数           100  株
     ヒト・コミュニケーション                    2,000      1,517.00          3,034,000      貸付株式数           800  株
     ズＨＤ
     サーバーワークス                    1,500      2,342.00          3,513,000      貸付株式数           600  株
     東名                     400     2,144.00           857,600     貸付株式数           200  株
     ヴィッツ                     600     1,365.00           819,000
     トビラシステムズ                    1,400      1,028.00          1,439,200      貸付株式数           600  株
     Ｓａｎｓａｎ                   24,400       1,790.00          43,676,000
     Ｌｉｎｋ－Ｕ                    1,400      1,049.00          1,468,600
     ギフティ                    8,100      1,989.00          16,110,900       貸付株式数          3,200   株
     花  王                181,300       5,024.00         910,851,200
     第一工業製薬                    2,700      1,793.00          4,841,100
     石原ケミカル                    3,400      1,624.00          5,521,600
     日華化学                    2,300       846.00         1,945,800      貸付株式数           800  株
     ニイタカ                    1,000      2,097.00          2,097,000      貸付株式数           500  株
     三洋化成                    4,600      4,145.00          19,067,000       貸付株式数           300  株
     メドレー                   10,000       5,150.00          51,500,000
                                 98/326

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ベース                    2,500      5,750.00          14,375,000
     ＪＭＤＣ                   12,200       5,696.00          69,491,200
     武田薬品                  659,700       4,497.00        2,966,670,900
     アステラス製薬                  704,200       2,287.50        1,610,857,500
     住友ファーマ                   55,300       648.00        35,834,400
     塩野義製薬                   94,000       6,383.00         600,002,000
     わかもと製薬                    5,400       230.00         1,242,000      貸付株式数          2,800   株
     日本新薬                   17,600       6,556.00         115,385,600
     中外製薬                  233,300       3,923.00         915,235,900
     科研製薬                   12,800       3,628.00          46,438,400       貸付株式数           500  株
     エーザイ                   90,700       9,800.00         888,860,000
     理研ビタミン                    6,300      2,041.00          12,858,300
     ロート製薬                   72,200       3,082.00         222,520,400
     小野薬品                  143,800       2,757.00         396,456,600       貸付株式数          57,500     株
     久光製薬                   16,600       3,630.00          60,258,000       貸付株式数          6,500   株
     有機合成薬品                    4,200       295.00         1,239,000      貸付株式数          1,100   株
     持田製薬                    8,600      3,355.00          28,853,000       貸付株式数           100  株
     参天製薬                  135,800       1,295.00         175,861,000
     扶桑薬品                    2,400      1,985.00          4,764,000
     日本ケミファ                     600     1,828.00          1,096,800      貸付株式数            200   株
     ツムラ                   23,500       2,816.00          66,176,000
     テ  ル  モ              228,600       4,444.00        1,015,898,400
     ＨＵグループＨＤ                   22,400       2,736.00          61,286,400
     キッセイ薬品工業                   11,500       2,913.00          33,499,500       貸付株式数           400  株
     生化学工業                   14,200       759.00        10,777,800
     栄研化学                   12,100       1,525.00          18,452,500
     鳥居薬品                    4,000      3,550.00          14,200,000
     ＪＣＲファーマ                   25,200       1,418.50          35,746,200       貸付株式数          9,900   株
     東和薬品                   11,500       1,771.00          20,366,500
     富士製薬工業                    5,500      1,145.00          6,297,500
     ゼリア新薬工業                   10,300       2,400.00          24,720,000
     そーせいグループ                   25,600       3,060.00          78,336,000
     第一三共                  649,400       4,809.00        3,122,964,600
     杏林製薬                   16,200       1,737.00          28,139,400
     大幸薬品                   14,300       384.00         5,491,200      貸付株式数          5,300   株
     ダイト                    5,200      2,358.00          12,261,600
     大塚ホールディングス                  170,500       5,332.00         909,106,000
     大正製薬ＨＤ                   16,600       5,274.00          87,548,400
     ペプチドリーム                   36,100       2,437.50          87,993,750
     大日本塗料                    9,100       889.00         8,089,900      貸付株式数          3,100   株
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     日本ペイントＨＯＬＤ                  329,400       1,157.00         381,115,800
     関西ペイント                   68,200       2,157.00         147,107,400
     神東塗料                    4,800       130.00          624,000     貸付株式数          1,800   株
     中国塗料                   12,200       1,098.00          13,395,600
     日本特殊塗料                    3,700      1,008.00          3,729,600
     藤倉化成                   10,000       423.00         4,230,000
     太陽ホールディングス                   11,300       2,583.00          29,187,900       貸付株式数          2,800   株
     ＤＩＣ                   29,100       2,555.00          74,350,500
     サカタインクス                   16,600       1,243.00          20,633,800       貸付株式数          4,700   株
     東洋インキＳＣホールディ                   14,600       2,172.00          31,711,200
     ン
     Ｔ＆Ｋ     ＴＯＫＡ               6,600      1,200.00          7,920,000
     アルプス技研                    6,600      2,861.00          18,882,600       貸付株式数          1,000   株
     サニックス                   12,300       318.00         3,911,400      貸付株式数          5,000   株
                                                        (5,000       株 )
     日本空調サービス                    8,200       737.00         6,043,400      貸付株式数           300  株
     オリエンタルランド                  404,300       5,388.00        2,178,368,400
     フォーカスシステムズ                    5,400      1,059.00          5,718,600
     ダスキン                   17,000       3,142.00          53,414,000
     パーク２４                   57,000       2,163.00         123,291,000
     明光ネットワークジャパン                    9,300       634.00         5,896,200      貸付株式数           200  株
     ファルコホールディングス                    3,400      1,831.00          6,225,400      貸付株式数           400  株
     クレスコ                    5,800      1,947.00          11,292,600       貸付株式数            100    株
     フジ・メディア・ＨＤ                   71,600       1,369.50          98,056,200
     秀英予備校                    1,300       407.00          529,100     貸付株式数           500  株
     田谷                    1,000       460.00          460,000     貸付株式数              400      株
     ラウンドワン                   63,900       655.00        41,854,500       貸付株式数         24,700    株
     リゾートトラスト                   30,200       2,135.50          64,492,100       貸付株式数          6,300   株
     オービック                   24,900      23,925.00         595,732,500
     ジャストシステム                   10,700       4,300.00          46,010,000
     ＴＤＣソフト                    6,300      1,567.00          9,872,100      貸付株式数          1,600   株
     Ｚホールディングス                 1,060,800         359.10       380,933,280
     ビー・エム・エル                    9,500      3,120.00          29,640,000
     トレンドマイクロ                   43,100       7,035.00         303,208,500
     りらいあコミュニケーショ                   12,500       1,464.00          18,300,000
     ＩＤホールディングス                    5,000      1,143.00          5,715,000
     リソー教育                   34,800       309.00        10,753,200
     日本オラクル                   14,300      11,060.00         158,158,000
     早稲田アカデミー                    4,200      1,380.00          5,796,000      貸付株式数          1,600   株
     アルファシステムズ                    2,300      3,550.00          8,165,000      貸付株式数           900  株
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     フューチャー                   18,500       1,780.00          32,930,000       貸付株式数          1,300   株
     ＣＡＣ     ＨＯＬＤＩＮＧＳ               4,600      1,718.00          7,902,800
     ＳＢテクノロジー                    3,200      2,454.00          7,852,800
     トーセ                    1,700       782.00         1,329,400      貸付株式数           100  株
     ユー・エス・エス                   78,600       2,318.00         182,194,800
     オービックビジネスＣ                   14,700       5,340.00          78,498,000
     伊藤忠テクノソリュー                   40,000       3,742.00         149,680,000
     アイティフォー                    9,800      1,020.00          9,996,000
     東京個別指導学院                    9,100       524.00         4,768,400      貸付株式数           3,600     株
     東計電算                    1,000      6,470.00          6,470,000      貸付株式数           300  株
     サイバーエージェント                  168,800       1,044.00         176,227,200
     楽天グループ                  458,300        575.00       263,522,500       貸付株式数        137,600    株
     エックスネット                     800     1,002.00           801,600     貸付株式数           300  株
     クリーク・アンド・リバー                    4,500      2,051.00          9,229,500
     社
     ＳＢＩグローバルアセット                   12,500       494.00         6,175,000
     テー・オー・ダブリュー                   15,000       325.00         4,875,000      貸付株式数          4,200   株
     大塚商会                   42,200       5,489.00         231,635,800
     サイボウズ                   10,300       2,482.00          25,564,600       貸付株式数           100  株
     山田コンサルティングＧＰ                    3,900      1,757.00          6,852,300      貸付株式数           600  株
     セントラルスポーツ                    2,900      2,451.00          7,107,900      貸付株式数          1,100   株
     パラカ                    2,600      1,924.00          5,002,400
     電通国際情報Ｓ                    9,100      5,260.00          47,866,000
     ＡＣＣＥＳＳ                    8,800      1,098.00          9,662,400
     デジタルガレージ                   13,200       3,995.00          52,734,000
     イーエムシステムズ                   12,400       883.00        10,949,200
     ウェザーニューズ                    2,300      6,820.00          15,686,000       貸付株式数           100  株
     ＣＩＪ                   12,400       526.00         6,522,400      貸付株式数           100  株
     ビジネスエンジニアリング                    1,200      3,260.00          3,912,000      貸付株式数           600  株
     日本エンタープライズ                    5,900       135.00          796,500     貸付株式数          2,800   株
     ＷＯＷＯＷ                    5,600      1,093.00          6,120,800      貸付株式数           700  株
     スカラ                    6,900       792.00         5,464,800
     インテリジェント           ウェイ         3,100       754.00         2,337,400      貸付株式数          1,500   株
     ブ
     フルキャストホールディン                    7,300      2,385.00          17,410,500
     グス
     エン・ジャパン                   13,800       2,495.00          34,431,000       貸付株式数          5,500   株
     あすか製薬ＨＤ                    7,600      1,248.00          9,484,800
     サワイグループＨＤ                   17,000       3,339.00          56,763,000
     富士フイルムＨＬＤＧＳ                  143,000       8,807.00        1,259,401,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     コニカミノルタ                  167,700        472.00        79,154,400
     資  生  堂              155,600       6,506.00        1,012,333,600
     ライオン                   89,400       1,378.50         123,237,900
     高砂香料                    5,000      2,619.00          13,095,000
     マンダム                   16,100       1,477.00          23,779,700
     ミルボン                   11,000       4,860.00          53,460,000       貸付株式数          2,200   株
     ファンケル                   32,600       2,404.50          78,386,700
     コーセー                   15,200      14,425.00         219,260,000       貸付株式数          5,700   株
     コタ                    6,900      1,602.00          11,053,800
     シーボン                     800     1,575.00          1,260,000
     ポーラ・オルビスＨＤ                   38,200       1,957.00          74,757,400
     ノエビアホールディングス                    6,600      5,350.00          35,310,000
     アジュバンホールディング                    1,400       923.00         1,292,200      貸付株式数           600  株
     新日本製薬                    4,300      1,395.00          5,998,500
     アクシージア                    3,800      1,212.00          4,605,600      貸付株式数            1,400      株
     エステー                    5,800      1,523.00          8,833,400
     アグロカネショウ                    3,000      1,629.00          4,887,000      貸付株式数          1,200   株
                                                       (300  株 )
     コ  ニ  シ              12,400       2,153.00          26,697,200
     長谷川香料                   14,200       3,200.00          45,440,000
     星光ＰＭＣ                    3,000       556.00         1,668,000      貸付株式数           100  株
     小林製薬                   21,700       8,044.00         174,554,800
     荒川化学工業                    6,300       988.00         6,224,400
     メック                    6,100      3,280.00          20,008,000       貸付株式数          2,400   株
     日本高純度化学                    1,900      2,688.00          5,107,200
     タカラバイオ                   20,100       1,665.00          33,466,500
     ＪＣＵ                    8,300      3,610.00          29,963,000
     新田ゼラチン                    3,600       748.00         2,692,800      貸付株式数          1,500   株
     ＯＡＴアグリオ                    2,400      1,849.00          4,437,600      貸付株式数          1,000   株
     デクセリアルズ                   21,500       3,092.00          66,478,000
     アース製薬                    6,700      5,090.00          34,103,000       貸付株式数          2,200   株
     北興化学                    7,500       924.00         6,930,000
     大成ラミック                    2,400      2,879.00          6,909,600
     クミアイ化学                   29,600       969.00        28,682,400
     日本農薬                   13,700       618.00         8,466,600      貸付株式数          1,100   株
     富士興産                    1,400      1,396.00          1,954,400
     ニチレキ                    8,800      1,712.00          15,065,600
     ユシロ化学                    3,900      1,038.00          4,048,200
     ビーピー・カストロール                    2,200       884.00         1,944,800
     富士石油                   15,200       263.00         3,997,600      貸付株式数          6,000   株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＭＯＲＥＳＣＯ                    1,900      1,139.00          2,164,100      貸付株式数           200  株
     出光興産                   82,800       2,829.50         234,282,600
     ＥＮＥＯＳホールディング                 1,264,400         478.60       605,141,840
     ス
     コスモエネルギーＨＬＤＧ                   29,500       4,084.00         120,478,000
     Ｓ
     テスホールディングス                    7,900      1,038.00          8,200,200      貸付株式数          2,600   株
     インフロニアＨＤ                   76,400       1,295.50          98,976,200
     横浜ゴム                   42,400       3,055.00         129,532,000
     ＴＯＹＯ      ＴＩＲＥ             42,800       1,763.50          75,477,800
     ブリヂストン                  238,000       5,792.00        1,378,496,000
     住友ゴム                   73,100       1,262.50          92,288,750
     藤倉コンポジット                    4,100       910.00         3,731,000
     オカモト                    4,100      3,950.00          16,195,000
     アキレス                    4,700      1,418.00          6,664,600      貸付株式数           500  株
     フ  コ  ク               3,900      1,205.00          4,699,500
     ニッタ                    7,600      3,065.00          23,294,000
     クリエートメディック                    1,900       891.00         1,692,900
     住友理工                   14,500       797.00        11,556,500
     三ツ星ベルト                   10,900       4,050.00          44,145,000
     バンドー化学                   11,800       1,283.00          15,139,400
     ＡＧＣ                   75,900       5,165.00         392,023,500
     日本板硝子                   38,000       594.00        22,572,000
     石塚硝子                     900     1,548.00          1,393,200      貸付株式数           500  株
     有沢製作所                   12,100       1,086.00          13,140,600       貸付株式数          4,700   株
     日本山村硝子                    2,200       845.00         1,859,000
     日本電気硝子                   30,400       2,571.00          78,158,400       貸付株式数          5,500   株
     オハラ                    3,500      1,287.00          4,504,500      貸付株式数          1,300   株
     住友大阪セメント                   10,500       3,640.00          38,220,000
     太平洋セメント                   47,500       2,520.00         119,700,000
     リソルホールディングス                     500     4,725.00          2,362,500      貸付株式数           200  株
     日本ヒユ－ム                    6,500       759.00         4,933,500
     日本コンクリ－ト                   14,500       281.00         4,074,500
     三谷セキサン                    3,100      5,140.00          15,934,000
     アジアパイルＨＤ                   11,600       604.00         7,006,400
     東海カーボン                   62,500       1,227.00          76,687,500       貸付株式数         25,000    株
     日本カーボン                    4,300      4,470.00          19,221,000
     東洋炭素                    4,700      5,190.00          24,393,000
     ノリタケ                    3,700      5,020.00          18,574,000
     ＴＯＴＯ                   49,200       4,559.00         224,302,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本碍子                   86,700       1,741.00         150,944,700
     日本特殊陶業                   56,700       2,647.00         150,084,900
     ダントーホールディングス                    4,100       690.00         2,829,000      貸付株式数            2,000      株
     ＭＡＲＵＷＡ                    2,800     19,620.00          54,936,000
     品川リフラクトリーズ                    2,100      4,910.00          10,311,000
     黒崎播磨                    1,500      6,830.00          10,245,000
     ヨータイ                    4,000      1,416.00          5,664,000
     東京窯業                    5,300       319.00         1,690,700      貸付株式数          1,800   株
     ニッカトー                    2,600       595.00         1,547,000      貸付株式数           700  株
     フジミインコーポレーテッ                    5,900      9,360.00          55,224,000       貸付株式数          2,300   株
     ド
     クニミネ工業                    1,700       928.00         1,577,600      貸付株式数           900  株
     エーアンドエーマテリアル                    1,100      1,049.00          1,153,900
     ニチアス                   18,800       2,800.00          52,640,000
     日本製鉄                  343,400       2,857.00         981,093,800
     神戸製鋼所                  154,200       1,196.00         184,423,200       貸付株式数          1,500   株
     中山製鋼所                   15,800       796.00        12,576,800
     合同製鐵                    3,800      3,295.00          12,521,000
     ＪＦＥホールディングス                  204,900       1,824.50         373,840,050
     東京製鐵                   21,500       1,379.00          29,648,500
     共英製鋼                    8,700      1,922.00          16,721,400
     大和工業                   12,600       5,786.00          72,903,600
     東京鐵鋼                    3,600      2,716.00          9,777,600      貸付株式数          1,100   株
     大阪製鐵                    3,500      1,377.00          4,819,500      貸付株式数          1,200   株
     淀川製鋼所                    8,700      3,060.00          26,622,000
     中部鋼鈑                    6,300      1,821.00          11,472,300
     丸一鋼管                   23,300       3,213.00          74,862,900
     モリ工業                    1,400      3,290.00          4,606,000
     大同特殊鋼                    9,700      5,356.00          51,953,200
     日本高周波                    2,000       326.00          652,000     貸付株式数           900  株
     日本冶金工                    5,600      4,040.00          22,624,000
     山陽特殊製鋼                    7,600      2,642.00          20,079,200
     愛知製鋼                    4,400      2,732.00          12,020,800
     日本金属                    1,300       878.00         1,141,400      貸付株式数           400  株
     大平洋金属                    5,400      1,569.00          8,472,600
     新日本電工                   45,700       276.00        12,613,200
     栗本鉄工所                    3,600      1,973.00          7,102,800
     虹  技                  700     1,202.00           841,400     貸付株式数           100  株
     日本鋳鉄管                     600     1,057.00           634,200     貸付株式数           300  株
     日本製鋼所                   20,700       3,018.00          62,472,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三菱製鋼                    4,800      1,223.00          5,870,400
     日亜鋼業                    6,000       313.00         1,878,000
     日本精線                    1,000      4,475.00          4,475,000      貸付株式数           100  株
     エンビプロＨＤ                    4,100       607.00         2,488,700      貸付株式数          1,900   株
     大紀アルミニウム                   10,900       1,318.00          14,366,200
     日本軽金属ＨＤ                   20,700       1,369.00          28,338,300
     三井金属                   22,300       3,184.00          71,003,200
     東邦亜鉛                    4,500      1,681.00          7,564,500
     三菱マテリアル                   51,200       2,440.50         124,953,600
     住友鉱山                   88,900       4,520.00         401,828,000
     ＤＯＷＡホールディングス                   17,200       4,318.00          74,269,600       貸付株式数          4,400   株
     古河機金                   11,200       1,482.00          16,598,400
     エス・サイエンス                   35,500        24.00         852,000     貸付株式数         15,200    株
     大阪チタニウム                   11,300       3,035.00          34,295,500       貸付株式数           4,400     株
     東邦チタニウム                   13,900       1,962.00          27,271,800       貸付株式数          5,500   株
     ＵＡＣＪ                   10,700       2,630.00          28,141,000
     ＣＫサンエツ                    1,800      4,185.00          7,533,000      貸付株式数           100  株
     古河電工                   25,500       2,439.50          62,207,250
     住友電工                  264,800       1,697.50         449,498,000
     フジクラ                   82,200       1,167.50          95,968,500
     ＳＷＣＣ                    8,600      1,915.00          16,469,000
     タツタ電線                   15,600       716.00        11,169,600       貸付株式数           900  株
     カナレ電気                     900     1,346.00          1,211,400      貸付株式数              300      株
     平河ヒューテック                    4,400      1,403.00          6,173,200      貸付株式数          1,600   株
     いよぎんホールディンク                   87,100       760.90        66,274,390       貸付株式数          5,800   株
     しずおかフィナンシャルク                  165,400       1,045.50         172,925,700
     ちゅうぎんフィナンシャ                   61,600       874.00        53,838,400
     楽天銀行                   24,800       1,891.00          46,896,800
     リョービ                    8,200      1,644.00          13,480,800
     アーレステイ                    6,600       606.00         3,999,600
     アサヒＨＤ                   31,000       1,958.00          60,698,000
     東洋製罐グループＨＤ                   45,700       2,136.00          97,615,200
     ホッカンホールディングス                    4,100      1,346.00          5,518,600      貸付株式数          1,400   株
     コロナ                    4,300       885.00         3,805,500
     横河ブリッジＨＬＤＧＳ                    9,600      2,331.00          22,377,600
     駒井ハルテック                    1,000      1,730.00          1,730,000
     高田機工                     500     2,726.00          1,363,000
     三和ホールディングス                   70,600       1,729.00         122,067,400
     文化シヤツタ－                   22,100       1,122.00          24,796,200       貸付株式数          8,900   株
     三協立山                    8,800       656.00         5,772,800
                                105/326

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アルインコ                    5,800       985.00         5,713,000      貸付株式数          1,600   株
     東洋シヤツタ－                    1,400       574.00          803,600     貸付株式数           300  株
     ＬＩＸＩＬ                  111,700       1,854.00         207,091,800
     日本フイルコン                    3,900       456.00         1,778,400
     ノーリツ                   11,300       1,775.00          20,057,500
     長府製作所                    7,700      2,400.00          18,480,000
     リンナイ                   41,700       3,048.00         127,101,600
     ユニプレス                   13,300       1,018.00          13,539,400       貸付株式数          1,500   株
     ダイニチ工業                    3,000       699.00         2,097,000
     日東精工                   11,100       597.00         6,626,700
     三洋工業                     700     1,858.00          1,300,600      貸付株式数           200  株
     岡  部                 12,300       782.00         9,618,600      貸付株式数          3,100   株
     ジーテクト                    8,500      1,369.00          11,636,500
     東  プ  レ              13,500       1,441.00          19,453,500
     高周波熱錬                   11,800       918.00        10,832,400       貸付株式数          2,600   株
     東京製綱                    4,500      1,066.00          4,797,000
     サンコール                    5,300       505.00         2,676,500
     モリテックスチル                    4,400       265.00         1,166,000      貸付株式数          2,300   株
     パイオラックス                   10,600       1,952.00          20,691,200
     エイチワン                    7,900       648.00         5,119,200
     日本発条                   67,800       978.40        66,335,520
     中央発條                    5,700       696.00         3,967,200
     アドバネクス                     700      990.00          693,000     貸付株式数           400  株
     三浦工業                   31,300       3,904.00         122,195,200       貸付株式数           100  株
     タ  ク  マ              23,100       1,467.00          33,887,700
     テクノプロ・ホールディン                   45,200       3,272.00         147,894,400
     グ
     アトラグループ                    1,400       181.00          253,400     貸付株式数           600  株
     インターワークス                    1,500       346.00          519,000     貸付株式数           800  株
     アイ・アールジャパンＨＤ                    4,000      1,640.00          6,560,000      貸付株式数          1,300   株
     ＫｅｅＰｅｒ技研                    4,700      5,040.00          23,688,000       貸付株式数          1,800   株
     ファーストロジック                     700      905.00          633,500     貸付株式数             200     株
     三機サービス                     900     1,035.00           931,500     貸付株式数           500  株
     Ｇｕｎｏｓｙ                    6,100       626.00         3,818,600      貸付株式数          2,400   株
     デザインワン・ジャパン                    1,500       173.00          259,500     貸付株式数           200  株
     イー・ガーディアン                    2,900      1,997.00          5,791,300      貸付株式数          1,100   株
     リブセンス                    2,800       253.00          708,400     貸付株式数          1,300   株
     ジャパンマテリアル                   23,400       2,258.00          52,837,200
     ベクトル                   12,000       1,345.00          16,140,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ウチヤマホールディングス                    2,500       308.00          770,000     貸付株式数           200  株
     チャームケアコーポレー                    6,400      1,212.00          7,756,800      貸付株式数          2,500   株
     ション
     キャリアリンク                    2,800      2,827.00          7,915,600      貸付株式数          1,100   株
     ＩＢＪ                    4,700       673.00         3,163,100      貸付株式数          2,000   株
     アサンテ                    3,800      1,631.00          6,197,800      貸付株式数           400  株
     バリューＨＲ                    6,700      1,451.00          9,721,700      貸付株式数          2,600   株
     Ｍ＆Ａキャピタルパート                    6,200      3,115.00          19,313,000
     ナー
     ライドオンエクスプレスＨ                    2,700      1,018.00          2,748,600      貸付株式数           900  株
     Ｄ
     ＥＲＩホールディングス                    1,500      1,334.00          2,001,000
     アビスト                     900     3,100.00          2,790,000      貸付株式数           400  株
     シグマクシス・ホールディ                   11,600       1,215.00          14,094,000
     ンク
     ウィルグループ                    6,400      1,053.00          6,739,200
     エスクローＡＪ                    6,200       143.00          886,600     貸付株式数          2,900   株
     メドピア                    6,700      1,088.00          7,289,600      貸付株式数          2,600   株
     レアジョブ                    1,100      1,026.00          1,128,600      貸付株式数           500  株
     リクルートホールディング                  565,600       4,486.00        2,537,281,600
     ス
     エラン                   10,100        854.00         8,625,400
     ツ  ガ  ミ              16,700       1,394.00          23,279,800
     オークマ                    7,500      7,081.00          53,107,500
     芝浦機械                    7,500      4,750.00          35,625,000
     アマダ                  119,800       1,383.00         165,683,400
     アイダエンジニア                   15,400       906.00        13,952,400
     ＴＡＫＩＳＡＷＡ                    1,500      1,241.00          1,861,500      貸付株式数           600  株
     ＦＵＪＩ                   32,600       2,374.00          77,392,400       貸付株式数          1,600   株
     牧野フライス                    8,300      5,380.00          44,654,000       貸付株式数          3,300   株
     オーエスジー                   35,800       1,996.00          71,456,800
     ダイジェット                     600      865.00          519,000     貸付株式数           200  株
     旭ダイヤモンド                   21,000       812.00        17,052,000
     ＤＭＧ森精機                   45,500       2,463.50         112,089,250       貸付株式数         17,700    株
     ソデイツク                   20,700       715.00        14,800,500
     ディスコ                   36,100      21,005.00         758,280,500
     日東工器                    3,600      1,979.00          7,124,400
     日進工具                    6,300      1,153.00          7,263,900
     パンチ工業                    5,300       497.00         2,634,100      貸付株式数          2,000   株
     冨士ダイス                    2,700       689.00         1,860,300      貸付株式数          1,200    株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     土木管理総合試験                    2,500       334.00          835,000     貸付株式数           100  株
     日本郵政                  919,300       1,009.00         927,573,700
     ベルシステム２４ＨＬＤＧ                   10,200       1,403.00          14,310,600
     Ｓ
     鎌倉新書                    8,700       844.00         7,342,800      貸付株式数          3,400   株
                                                      (1,300    株 )
     ＳＭＮ                    1,400       455.00          637,000
     一蔵                     800      571.00          456,800     貸付株式数           400  株
     グローバルキッズＣＯＭＰ                    1,100       689.00          757,900
     エアトリ                    5,600      2,664.00          14,918,400       貸付株式数          2,200   株
     アトラエ                    4,500       823.00         3,703,500
     ストライク                    3,200      3,515.00          11,248,000
     ソラスト                   21,000       627.00        13,167,000
     セラク                    2,300      1,534.00          3,528,200      貸付株式数          1,000   株
     インソース                   16,600       1,333.00          22,127,800
     豊田自動織機                   54,300       9,156.00         497,170,800
     豊和工業                    3,200       790.00         2,528,000      貸付株式数          1,200   株
     石川製作所                    1,500      1,318.00          1,977,000      貸付株式数           700  株
     東洋機械金属                    4,000       631.00         2,524,000
     津田駒工業                    1,100       454.00          499,400     貸付株式数           500  株
     エンシュウ                    1,200       686.00          823,200     貸付株式数           600  株
     島精機製作所                   11,900       1,783.00          21,217,700
     オプトラン                   11,100       2,363.00          26,229,300
     ＮＣホールディングス                    1,200      2,224.00          2,668,800
     イワキポンプ                    5,000      1,311.00          6,555,000
     フリュー                    7,900      1,089.00          8,603,100      貸付株式数            3,000      株
     ヤマシンフィルタ                   17,900       321.00         5,745,900      貸付株式数          1,300   株
     日阪製作所                    7,300       881.00         6,431,300
     やまびこ                   12,300       1,477.00          18,167,100
     野村マイクロ・サイエンス                    2,500      6,340.00          15,850,000
     平田機工                    3,600      7,450.00          26,820,000
     ＰＥＧＡＳＵＳ                    8,300       546.00         4,531,800      貸付株式数            100    株
     マルマエ                    3,300      1,720.00          5,676,000      貸付株式数          1,400   株
                                                       (900  株 )
     タツモ                    4,100      1,950.00          7,995,000
     ナブテスコ                   47,100       3,281.00         154,535,100
     三井海洋開発                    9,400      1,427.00          13,413,800
     レオン自動機                    7,900      1,461.00          11,541,900
     ＳＭＣ                   24,300      81,080.00        1,970,244,000
     ホソカワミクロン                    5,300      2,850.00          15,105,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ユニオンツール                    3,300      3,280.00          10,824,000
     オイレス工業                   10,500       1,913.00          20,086,500       貸付株式数          4,000   株
     日精エーエスビー                    3,000      4,030.00          12,090,000
     サト－ホールディングス                   10,700       1,952.00          20,886,400
     技研製作所                    7,100      2,000.00          14,200,000       貸付株式数          1,300    株
     日本エアーテック                    3,800      1,199.00          4,556,200      貸付株式数          1,200   株
     カ  ワ  タ               1,700       945.00         1,606,500
     日精樹脂工業                    5,600       955.00         5,348,000
     オカダアイヨン                    1,800      1,912.00          3,441,600      貸付株式数           800  株
     ワイエイシイホールディン                    2,500      3,290.00          8,225,000      貸付株式数          1,100   株
     グス
     小松製作所                  351,700       3,519.00        1,237,632,300
     住友重機械                   44,400       3,232.00         143,500,800
     日立建機                   29,900       3,749.00         112,095,100
     日  工                 11,100       635.00         7,048,500
     巴工業                    3,200      2,449.00          7,836,800      貸付株式数          1,200   株
     井関農機                    7,000      1,202.00          8,414,000
     ＴＯＷＡ                    7,700      2,441.00          18,795,700
     丸山製作所                    1,000      1,804.00          1,804,000      貸付株式数           100  株
     北川鉄工所                    3,000      1,221.00          3,663,000
     シンニッタン                    6,400       238.00         1,523,200      貸付株式数          1,900    株
     ローツェ                    3,900     11,440.00          44,616,000       貸付株式数          1,500   株
     タカキタ                    1,600       435.00          696,000     貸付株式数           800  株
     クボタ                  397,200       2,034.00         807,904,800
     荏原実業                    3,600      3,120.00          11,232,000
     東洋エンジニア                    9,600       551.00         5,289,600
     三菱化工機                    2,400      2,514.00          6,033,600
     月島ホールディングス                   10,100       1,181.00          11,928,100
     帝国電機製作所                    5,300      2,372.00          12,571,600
     東京機械                    1,400       473.00          662,200
     新東工業                   15,200       1,109.00          16,856,800
     渋谷工業                    7,000      2,601.00          18,207,000
     アイチ     コーポレーション              10,500       837.00         8,788,500
     小森コーポレーション                   17,400       917.00        15,955,800
     鶴見製作所                    5,700      2,510.00          14,307,000
     日本ギア工業                    1,900       392.00          744,800     貸付株式数           800  株
     酒井重工業                     900     4,470.00          4,023,000
     荏原製作所                   30,700       6,541.00         200,808,700
     石井鉄工所                     700     2,526.00          1,768,200      貸付株式数           200  株
     酉島製作所                    6,500      1,608.00          10,452,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     北越工業                    7,500      1,252.00          9,390,000
     ダイキン工業                   89,600      28,915.00        2,590,784,000
     オルガノ                   10,300       3,855.00          39,706,500
     ト－ヨ－カネツ                    2,900      3,490.00          10,121,000
     栗田工業                   42,000       5,871.00         246,582,000
     椿本チエイン                   10,600       3,470.00          36,782,000
     大同工業                    2,300       718.00         1,651,400      貸付株式数           900  株
     日  機  装              17,300       888.00        15,362,400
     木村化工機                    5,700       731.00         4,166,700      貸付株式数          2,200   株
     レイズネクスト                   10,500       1,381.00          14,500,500
     アネスト岩田                   12,800       1,081.00          13,836,800       貸付株式数           100  株
     ダイフク                  116,100       2,975.00         345,397,500
     サムコ                    2,000      5,550.00          11,100,000       貸付株式数           900  株
     加藤製作所                    2,700      1,127.00          3,042,900      貸付株式数          1,000   株
     油研工業                     900     1,982.00          1,783,800
     タダノ                   39,600       1,079.50          42,748,200
     フジテック                   26,300       3,699.00          97,283,700       貸付株式数         10,200    株
     ＣＫＤ                   20,800       2,296.00          47,756,800
     平和                   25,000       2,405.00          60,125,000
     理想科学工業                    6,700      2,331.00          15,617,700
     ＳＡＮＫＹＯ                   14,800       6,056.00          89,628,800
     日本金銭機械                    8,200      1,134.00          9,298,800      貸付株式数          3,300   株
     マースグループＨＬＤＧＳ                    4,400      3,250.00          14,300,000
     フクシマガリレイ                    5,500      5,460.00          30,030,000
     オーイズミ                    2,200       488.00         1,073,600      貸付株式数          1,000   株
     ダイコク電機                    4,100      3,050.00          12,505,000       貸付株式数          1,600   株
     竹内製作所                   13,600       3,985.00          54,196,000
     ア  マ  ノ              21,300       3,014.00          64,198,200
     ＪＵＫＩ                   11,600       579.00         6,716,400
     サンデン                    8,700       191.00         1,661,700      貸付株式数          4,200   株
     ジャノメ                    7,600       595.00         4,522,000
     ブラザー工業                  100,300       2,164.50         217,099,350
     マックス                    9,200      2,335.00          21,482,000
     モリタホールディングス                   13,000       1,541.00          20,033,000
     グローリー                   18,000       2,784.00          50,112,000
     新晃工業                    7,600      2,005.00          15,238,000
     大和冷機工業                   11,500       1,401.00          16,111,500       貸付株式数          3,200   株
     セガサミーホールディング                   60,300       2,816.50         169,834,950
     ス
     日本ピストンリング                    2,000      1,395.00          2,790,000
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     リ  ケ  ン               3,000      2,766.00          8,298,000
     ＴＰＲ                    8,600      1,474.00          12,676,400
     ツバキ・ナカシマ                   18,500       860.00        15,910,000       貸付株式数          7,000   株
     ホシザキ                   48,300       5,199.00         251,111,700
     大豊工業                    6,500       833.00         5,414,500
     日本精工                  137,900        854.50       117,835,550
     Ｎ  Ｔ  Ｎ              148,000        291.20        43,097,600       貸付株式数         42,500    株
     ジェイテクト                   66,800       1,199.00          80,093,200
     不  二  越               5,500      3,940.00          21,670,000
     ミネベアミツミ                  130,600       2,753.50         359,607,100
     日本トムソン                   18,400       575.00        10,580,000
     Ｔ  Ｈ  Ｋ              43,300       3,082.00         133,450,600
     ユーシン精機                    5,900       709.00         4,183,100
     前澤給装工業                    5,300      1,119.00          5,930,700      貸付株式数          1,000   株
     イーグル工業                    8,300      1,532.00          12,715,600
     前澤工業                    3,300       757.00         2,498,100
     日本ピラ－工業                    7,000      4,340.00          30,380,000
     キッツ                   27,600       1,064.00          29,366,400
     日  立                365,000       8,553.00        3,121,845,000
     東  芝                144,500       4,527.00         654,151,500
     三菱電機                  775,800       1,953.50        1,515,525,300
     富士電機                   45,600       6,119.00         279,026,400
     東洋電機製造                    1,900       966.00         1,835,400
     安川電機                   88,900       6,399.00         568,871,100
     シンフォニア        テクノロ           8,300      1,663.00          13,802,900
     ジー
     明  電  舎              11,400       1,899.00          21,648,600
     オリジン                    1,300      1,245.00          1,618,500
     山洋電気                    3,200      7,490.00          23,968,000
     デンヨー                    5,700      1,894.00          10,795,800
     ＰＨＣホールディングス                   10,500       1,492.00          15,666,000
     ソシオネクスト                   10,300      18,730.00         192,919,000
     ベイカレントコンサルティ                   60,500       5,571.00         337,045,500
     ング
     ＯＲＣＨＥＳＴＲＡ            ＨＬ        1,600      1,270.00          2,032,000
     ＤＧＳ
     アイモバイル                    3,400      1,322.00          4,494,800      貸付株式数          1,500   株
     キャリアインデックス                    2,000       291.00          582,000     貸付株式数              200      株
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                    1,900      1,010.00          1,919,000      貸付株式数           900  株
     船場                    1,000       722.00          722,000     貸付株式数           200  株
                                111/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ジャパンエレベーターＳＨ                   27,200       1,943.00          52,849,600
     Ｄ
     フルテック                     800     1,078.00           862,400
     グリーンズ                    2,000      1,377.00          2,754,000
     ツナググループＨＬＤＧＳ                    1,700       600.00         1,020,000
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                    1,800       398.00          716,400     貸付株式数           800  株
     ＭＳ＆ＣＯＮＳＵＬＴＩＮ                     700      606.00          424,200     貸付株式数           300  株
     Ｇ
     ウェルビー                    5,600       516.00         2,889,600      貸付株式数          2,200   株
     エル・ティー・エス                    1,000      3,410.00          3,410,000      貸付株式数           300  株
     ミダックホールディングス                    4,600      1,796.00          8,261,600      貸付株式数          1,800   株
     日総工産                    5,700       882.00         5,027,400      貸付株式数           900  株
     キュービーネットＨＬＤＧ                    3,600      1,536.00          5,529,600
     Ｓ
     ＲＰＡホールディングス                   10,300       389.00         4,006,700
     三桜工業                   11,300       734.00         8,294,200
     マキタ                   93,400       3,922.00         366,314,800
     東芝テック                   11,200       4,325.00          48,440,000
     芝浦メカトロニクス                    1,400     17,850.00          24,990,000       貸付株式数           200  株
     マブチモーター                   18,600       3,907.00          72,670,200
     ニデック                  182,600       7,400.00        1,351,240,000
     ユーエムシーエレクトロニ                    5,500       553.00         3,041,500
     クス
     トレックス・セミコンダク                    3,500      2,225.00          7,787,500      貸付株式数          1,400   株
     ター
     東光高岳                    4,500      2,051.00          9,229,500
     ダブル・スコープ                   24,600       1,113.00          27,379,800       貸付株式数          9,800   株
     宮越ホールディングス                    3,300       771.00         2,544,300      貸付株式数          1,100   株
     ダイヘン                    6,800      5,350.00          36,380,000
     ヤーマン                   13,000       1,163.00          15,119,000       貸付株式数          5,000   株
     ＪＶＣケンウッド                   68,400       502.00        34,336,800
     ミマキエンジニアリング                    7,100       758.00         5,381,800
     Ｉ－ＰＥＸ                    4,200      1,381.00          5,800,200      貸付株式数          1,300   株
     大崎電気                   17,800       548.00         9,754,400
     オムロン                   68,800       8,975.00         617,480,000
     日東工業                   10,100       3,480.00          35,148,000
     ＩＤＥＣ                   11,100       3,265.00          36,241,500
     正興電機製作所                    2,200       977.00         2,149,400      貸付株式数           300  株
     不二電機工業                    1,200      1,130.00          1,356,000      貸付株式数           600  株
                                                       (100  株 )
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ジーエス・ユアサ           コーポ        24,600       2,578.50          63,431,100
     サクサホールディングス                    1,200      1,850.00          2,220,000
     メルコホールディングス                    1,900      3,175.00          6,032,500
     テクノメディカ                    1,800      1,902.00          3,423,600      貸付株式数           500  株
     ダイヤモンドエレクトリク                    2,500       829.00         2,072,500      貸付株式数          1,000   株
     ＨＤ
     日本電気                  106,200       6,849.00         727,363,800
     富  士  通              74,800      19,285.00        1,442,518,000
     沖  電  気              33,900       818.00        27,730,200
     岩崎通信機                    2,500       826.00         2,065,000
     電気興業                    3,000      2,260.00          6,780,000
     サンケン電気                    7,000     11,240.00          78,680,000
     ナカヨ                     900     1,093.00           983,700     貸付株式数           400  株
     アイホン                    4,600      2,252.00          10,359,200
     ルネサスエレクトロニクス                  489,800       2,485.00        1,217,153,000
     セイコーエプソン                   96,300       2,216.50         213,448,950       貸付株式数         38,500    株
     ワコム                   57,100       724.00        41,340,400       貸付株式数         22,600    株
     アルバック                   17,800       5,789.00         103,044,200
     アクセル                    2,200      1,614.00          3,550,800
     ＥＩＺＯ                    5,500      4,790.00          26,345,000
     ジャパンディスプレイ                   61,700        39.00        2,406,300
     日本信号                   17,100       1,060.00          18,126,000
     京三製作所                   15,700       434.00         6,813,800
     能美防災                   10,100       1,810.00          18,281,000
     ホーチキ                    5,600      1,739.00          9,738,400
     星和電機                    2,300       483.00         1,110,900      貸付株式数          1,000   株
     エレコム                   17,900       1,554.00          27,816,600
     パナソニック        ホールディ          886,700       1,604.00        1,422,266,800
     ンク
     シャープ                   90,400       802.00        72,500,800       貸付株式数         36,100    株
     アンリツ                   52,900       1,215.00          64,273,500
     富士通ゼネラル                   21,300       3,280.00          69,864,000
     ソニーグループ                  525,800      13,860.00        7,287,588,000        ※
     Ｔ  Ｄ  Ｋ              118,900       5,529.00         657,398,100
     帝国通信工業                    3,400      1,550.00          5,270,000
     タムラ製作所                   32,200       707.00        22,765,400       貸付株式数          1,500   株
     アルプスアルパイン                   67,000       1,242.00          83,214,000
     池上通信機                    1,800       613.00         1,103,400      貸付株式数           700  株
     日本電波工業                    9,000      1,356.00          12,204,000       貸付株式数          3,600   株
     鈴木                    4,000       927.00         3,708,000
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     メイコー                    8,200      2,545.00          20,869,000
     日本トリム                    1,700      2,856.00          4,855,200
     ローランド       ディー．            4,100      3,305.00          13,550,500
     ジー．
     フオスタ－電機                    6,900       993.00         6,851,700
     Ｓ  Ｍ  Ｋ               1,800      2,333.00          4,199,400
     ヨコオ                    6,000      1,776.00          10,656,000
     ティアック                    8,900       117.00         1,041,300      貸付株式数          1,800   株
     ホシデン                   17,500       1,755.00          30,712,500
     ヒロセ電機                   12,400      19,560.00         242,544,000
     日本航空電子                   15,400       2,674.00          41,179,600       貸付株式数          6,100   株
     Ｔ  Ｏ  Ａ               8,500       857.00         7,284,500
     マクセル                   15,200       1,492.00          22,678,400
     古野電気                    9,800      1,024.00          10,035,200
     スミダコーポレーション                    6,900      1,348.00          9,301,200      貸付株式数          2,700   株
     アイコム                    2,900      2,940.00          8,526,000      貸付株式数          1,000   株
     リオン                    3,100      1,864.00          5,778,400
     横河電機                   82,100       2,772.00         227,581,200
     新電元工業                    2,900      3,310.00          9,599,000
     アズビル                   51,900       4,653.00         241,490,700
     東亜ディーケーケー                    2,700       821.00         2,216,700      貸付株式数          1,500   株
     日本光電工業                   34,300       3,775.00         129,482,500
     チ  ノ  ー               3,100      2,324.00          7,204,400      貸付株式数           1,100     株
     共和電業                    5,400       347.00         1,873,800
     日本電子材料                    4,900      1,627.00          7,972,300
     堀場製作所                   16,600       7,850.00         130,310,000
     アドバンテスト                   58,600      18,330.00        1,074,138,000
     小野測器                    2,100       438.00          919,800
     エスペック                    5,900      2,219.00          13,092,100
     キーエンス                   74,400      71,890.00        5,348,616,000        ※
     日置電機                    3,900      9,110.00          35,529,000
     シスメックス                   64,100       9,930.00         636,513,000
     日本マイクロニクス                   12,200       1,777.00          21,679,400
     メガチップス                    6,100      3,550.00          21,655,000
     ＯＢＡＲＡ       ＧＲＯＵＰ            4,100      4,050.00          16,605,000       貸付株式数          1,600   株
     ＩＭＡＧＩＣＡ          ＧＲＯＵ          6,200       570.00         3,534,000      貸付株式数          2,400   株
     Ｐ
     澤藤電機                     700     1,203.00           842,100     貸付株式数           300  株
     デンソー                  153,300       9,114.00        1,397,176,200
     原田工業                    2,500       801.00         2,002,500      貸付株式数           700  株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     コーセル                    8,900      1,140.00          10,146,000
     イリソ電子工業                    6,800      4,305.00          29,274,000       貸付株式数          2,700   株
     オプテックスグループ                   13,600       2,014.00          27,390,400
     千代田インテグレ                    2,600      2,376.00          6,177,600
     レーザーテック                   34,100      21,480.00         732,468,000
     スタンレー電気                   52,900       2,963.00         156,742,700
     ウシオ電機                   37,800       1,941.00          73,369,800
     岡谷電機                    4,500       274.00         1,233,000      貸付株式数          1,900   株
     ヘリオステクノＨ                    5,300       652.00         3,455,600      貸付株式数          2,300   株
     エノモト                    1,500      1,678.00          2,517,000      貸付株式数           600  株
     日本セラミック                    7,600      2,558.00          19,440,800
     遠藤照明                    2,600      1,185.00          3,081,000
     古河電池                    5,500      1,070.00          5,885,000      貸付株式数          2,000   株
     双信電機                    2,300       362.00          832,600     貸付株式数           900  株
     山一電機                    6,500      2,168.00          14,092,000
     図  研                 6,500      3,710.00          24,115,000
     日本電子                   18,600       4,942.00          91,921,200       貸付株式数          7,400   株
     カ  シ  オ              55,400       1,201.50          66,563,100       貸付株式数         22,100    株
     ファナック                  364,800       5,027.00        1,833,849,600
     日本シイエムケイ                   15,800       497.00         7,852,600
     エンプラス                    2,200      5,600.00          12,320,000
     大真空                    9,100       651.00         5,924,100      貸付株式数          3,600   株
     ロ  ー  ム              34,400      12,180.00         418,992,000
     浜松ホトニクス                   59,600       7,223.00         430,490,800
     三井ハイテック                    7,700      9,410.00          72,457,000       貸付株式数          3,000   株
     新光電気工業                   26,300       5,622.00         147,858,600
     京  セ  ラ              115,500       8,000.00         924,000,000
     協栄産業                     600     2,018.00          1,210,800      貸付株式数           200  株
     太陽誘電                   36,200       4,518.00         163,551,600
     村田製作所                  225,400       8,532.00        1,923,112,800
     双葉電子工業                   14,200       503.00         7,142,600
     日東電工                   54,100      10,365.00         560,746,500
     北陸電気工業                    2,200      1,193.00          2,624,600
     東海理化電機                   21,000       1,972.00          41,412,000
     ニチコン                   15,200       1,339.00          20,352,800
     日本ケミコン                    7,300      1,389.00          10,139,700
     Ｋ  Ｏ  Ａ              11,300       1,726.00          19,503,800       貸付株式数          3,800   株
     三井Ｅ＆Ｓ                   21,700       488.00        10,589,600
     日立造船                   61,500       842.00        51,783,000       貸付株式数          3,500   株
     三菱重工業                  131,300       6,249.00         820,493,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     川崎重工業                   56,000       3,235.00         181,160,000
     ＩＨＩ                   47,300       3,445.00         162,948,500
     名村造船所                   14,800       518.00         7,666,400      貸付株式数          7,200   株
     サノヤスホールディングス                    7,700       131.00         1,008,700      貸付株式数          3,600   株
     スプリックス                    1,700       807.00         1,371,900      貸付株式数            100    株
                                                       (100  株 )
     マネジメントソリューショ                    4,200      2,996.00          12,583,200       貸付株式数          1,400   株
     ンズ
     プロレド・パートナーズ                    1,900       518.00          984,200     貸付株式数           700  株
     ＡＮＤ     ＦＡＣＴＯＲＹ               1,700       391.00          664,700     貸付株式数           600  株
     テノ．ホールディングス                     700      699.00          489,300     貸付株式数           300  株
     フロンティア・マネジメン                    2,600      1,153.00          2,997,800
     ト
     ピアラ                    1,000       513.00          513,000     貸付株式数           400  株
     コプロ・ホールディングス                    1,000      1,948.00          1,948,000      貸付株式数           100  株
     ギークス                     800      774.00          619,200     貸付株式数           500  株
     アンビスホールディングス                    8,200      3,110.00          25,502,000
     カーブスホールディングス                   20,900       716.00        14,964,400       貸付株式数          9,200   株
     フォーラムエンジニアリン                    4,500      1,163.00          5,233,500
     グ
     ＦＡＳＴ      ＦＩＴＮＥＳＳ              2,600      1,226.00          3,187,600
     ＪＡＰ
     日本車輌                    2,900      2,019.00          5,855,100      貸付株式数           300  株
     三菱ロジスネクスト                   11,900       1,198.00          14,256,200
     近畿車輌                     800     1,440.00          1,152,000      貸付株式数             300     株
     一家ホールディングス                    1,400       609.00          852,600     貸付株式数           600  株
     フルサト・マルカＨＤ                    7,800      2,390.00          18,642,000       貸付株式数          1,500   株
     ヤマエグループＨＤ                    4,400      2,601.00          11,444,400
     ジャパンクラフトホール                    1,800       557.00         1,002,600      貸付株式数           900  株
     ディ
     ＦＰＧ                   24,800       1,133.00          28,098,400       貸付株式数           2,700     株
     島根銀行                    2,000       471.00          942,000     貸付株式数           800  株
     じもとホールディングス                    5,000       378.00         1,890,000      貸付株式数          1,600   株
     全国保証                   19,100       5,106.00          97,524,600       貸付株式数          3,800   株
     めぶきフィナンシャルＧ                  363,200        343.50       124,759,200
     ジャパンインベストメント                    6,000      1,085.00          6,510,000      貸付株式数          2,400   株
     Ａ
     東京きらぼしＦＧ                    9,400      3,185.00          29,939,000
     九州フィナンシャルＧ                  128,800        529.10        68,148,080
     かんぽ生命保険                   88,900       2,127.50         189,134,750
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ゆうちょ銀行                  205,100       1,063.50         218,123,850       貸付株式数          1,700   株
     あんしん保証                    2,800       314.00          879,200     貸付株式数          1,100   株
     富山第一銀行                   24,300       696.00        16,912,800       貸付株式数          8,800   株
     コンコルディア・フィナン                  392,800        555.90       218,357,520
     シャル
     ジェイリース                    1,900      2,006.00          3,811,400
     西日本フィナンシャルＨＤ                   45,400       1,154.00          52,391,600
     イントラスト                    2,200       897.00         1,973,400
     日本モーゲージサービス                    3,100       541.00         1,677,100      貸付株式数          1,200   株
     Ｃａｓａ                    2,200       880.00         1,936,000      貸付株式数           700  株
     アルヒ                    9,000       973.00         8,757,000      貸付株式数          3,600   株
     プレミアグループ                   12,300       1,606.00          19,753,800
     日産自動車                 1,055,800         546.20       576,677,960
     いすゞ自動車                  216,100       1,702.50         367,910,250
     トヨタ自動車                 4,081,100        2,028.50        8,278,511,350
     日野自動車                   95,800       627.80        60,143,240
     三菱自動車工業                  289,900        481.90       139,702,810       貸付株式数        110,600    株
     エフテック                    4,000       811.00         3,244,000
     レシップホールディングス                    2,300       490.00         1,127,000      貸付株式数          1,100   株
     ＧＭＢ                    1,100      2,559.00          2,814,900      貸付株式数           400  株
     ファルテック                     900      609.00          548,100     貸付株式数           200  株
     武蔵精密工業                   18,200       1,772.00          32,250,400       貸付株式数          2,400   株
     日産車体                   13,100       857.00        11,226,700       貸付株式数            5,100      株
     新明和工業                   23,300       1,264.00          29,451,200
     極東開発工業                   12,300       1,643.00          20,208,900
     トピー工業                    6,000      2,024.00          12,144,000
     ティラド                    1,900      1,789.00          3,399,100
     タチエス                   11,800       1,475.00          17,405,000
     Ｎ  Ｏ  Ｋ              28,900       1,929.00          55,748,100       貸付株式数         11,500    株
     フタバ産業                   19,900       469.00         9,333,100
     ＫＹＢ                    7,200      4,525.00          32,580,000
     市光工業                   10,700       518.00         5,542,600
     大同メタル工業                   14,500       488.00         7,076,000
     プレス工業                   33,200       578.00        19,189,600
     ミクニ                    6,600       397.00         2,620,200
     太平洋工業                   17,000       1,219.00          20,723,000
     河西工業                    7,700       157.00         1,208,900      貸付株式数          3,400   株
     アイシン                   57,300       4,165.00         238,654,500
     マ  ツ  ダ              245,800       1,278.00         314,132,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     今仙電機製作所                    3,700       640.00         2,368,000
     本田技研                  604,200       4,185.00        2,528,577,000        ※
     スズキ                  136,500       4,827.00         658,885,500
     ＳＵＢＡＲＵ                  235,200       2,530.50         595,173,600
     安永                    2,500       921.00         2,302,500      貸付株式数          1,200   株
     ヤマハ発動機                  116,800       3,701.00         432,276,800
     小糸製作所                   89,400       2,742.00         245,134,800       貸付株式数         11,100    株
     ＴＢＫ                    5,700       339.00         1,932,300
     エクセディ                   12,200       2,181.00          26,608,200
     ミツバ                   13,900       714.00         9,924,600
     豊田合成                   21,700       2,347.00          50,929,900
     愛三工業                   12,300       1,007.00          12,386,100
     盟和産業                     800      959.00          767,200     貸付株式数           300  株
     日本プラスト                    4,500       431.00         1,939,500      貸付株式数           500  株
     ヨ  ロ  ズ               7,000       819.00         5,733,000      貸付株式数          2,700   株
     エフ・シー・シー                   13,200       1,747.00          23,060,400
     新家工業                    1,300      2,208.00          2,870,400
     シマノ                   30,400      23,210.00         705,584,000
     テイ・エス       テック            34,000       1,830.00          62,220,000
     ３３ＦＧ                    6,500      1,542.00          10,023,000
     第四北越フィナンシャルＧ                   11,500       3,045.00          35,017,500
     ひろぎんＨＬＤＧＳ                   95,500       770.20        73,554,100
     マーキュリアホールディン                    3,300       716.00         2,362,800      貸付株式数            1,300      株
     グス
     おきなわＦＧ                    7,000      2,164.00          15,148,000
     ダイレクトマケティングミ                    9,200       974.00         8,960,800
     クス
     ポピンズ                    1,100      1,595.00          1,754,500
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                    5,900      2,516.00          14,844,400
     十六ＦＧ                    9,500      3,185.00          30,257,500
     北國ＦＨＤ                    8,200      4,630.00          37,966,000       貸付株式数          2,600   株
     ネットプロＨＤ                   24,200       358.00         8,663,600      貸付株式数          9,600   株
     プロクレアホールディング                    9,000      2,160.00          19,440,000
     ス
     あいちフィナンシャルグル                   10,200       2,212.00          22,562,400
     ジャムコ                    3,100      1,460.00          4,526,000      貸付株式数          1,800   株
     小  野  建               7,700      1,521.00          11,711,700
     はるやまＨＬＤＧＳ                    2,600       478.00         1,242,800      貸付株式数          1,100   株
     南  陽                 1,200      2,131.00          2,557,200      貸付株式数           500  株
     ノ  ジ  マ              25,700       1,386.00          35,620,200
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     佐鳥電機                    3,800      1,648.00          6,262,400      貸付株式数          1,100   株
     カッパ・クリエイト                   12,400       1,508.00          18,699,200       貸付株式数          4,900   株
     エコートレーディング                    1,200       784.00          940,800
     伯東                    4,500      4,960.00          22,320,000       貸付株式数          1,300   株
     コンドーテック                    6,000      1,094.00          6,564,000      貸付株式数          2,200   株
     中山福                    3,200       335.00         1,072,000
     ライトオン                    4,600       566.00         2,603,600      貸付株式数          1,900   株
     ナガイレーベン                    9,900      2,128.00          21,067,200       貸付株式数           200  株
     三菱食品                    7,300      3,610.00          26,353,000
     良品計画                   85,800       1,394.00         119,605,200
     パリミキホールディングス                    7,600       322.00         2,447,200      貸付株式数           300  株
     松田産業                    6,000      2,128.00          12,768,000
     第一興商                   30,400       2,506.50          76,197,600
     メディパルＨＤ                   75,200       2,263.50         170,215,200
     アドヴァングループ                    7,500       963.00         7,222,500
     ＳＰＫ                    3,500      1,717.00          6,009,500
     萩原電気ＨＬＤＧＳ                    3,000      3,045.00          9,135,000
     アルビス                    2,600      2,374.00          6,172,400
     アズワン                   11,200       5,570.00          62,384,000
     スズデン                    2,700      2,220.00          5,994,000
     尾家産業                    1,400      1,193.00          1,670,200      貸付株式数           500  株
     シモジマ                    5,400      1,099.00          5,934,600      貸付株式数          1,700    株
     ドウシシャ                    8,300      2,166.00          17,977,800
     小津産業                    1,400      1,625.00          2,275,000      貸付株式数           600  株
     コナカ                    6,700       358.00         2,398,600
     高速                    4,100      2,005.00          8,220,500
     ハウス     ローゼ                800     1,602.00          1,281,600
     Ｇ－７ホールディングス                    9,800      1,299.00          12,730,200
     たけびし                    3,000      1,646.00          4,938,000
     イオン北海道                   11,600       844.00         9,790,400      貸付株式数          4,600   株
     コ  ジ  マ              13,000       552.00         7,176,000      貸付株式数          5,900   株
     ヒマラヤ                    1,900       938.00         1,782,200      貸付株式数           900  株
     コーナン商事                   10,600       3,535.00          37,471,000
     ネットワンシステムズ                   27,800       3,361.00          93,435,800
     エコス                    2,900      1,871.00          5,425,900      貸付株式数          1,000   株
     ワタミ                    9,500       917.00         8,711,500      貸付株式数          2,500   株
     マルシェ                    2,000       258.00          516,000     貸付株式数             800     株
     リックス                    1,300      2,774.00          3,606,200
     システムソフト                   25,700        76.00        1,953,200      貸付株式数          4,700   株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     パンパシフィックＨＤ                  158,800       2,535.00         402,558,000
     丸文                    7,000      1,231.00          8,617,000
     西松屋チェーン                   17,400       1,657.00          28,831,800       貸付株式数          5,600   株
     ゼンショーホールディング                   43,000       6,000.00         258,000,000
     ス
     ハピネット                    6,700      2,007.00          13,446,900
     幸楽苑ホールディングス                    5,100      1,034.00          5,273,400      貸付株式数           900  株
     ハークスレイ                    2,100       653.00         1,371,300
     橋本総業ＨＬＤＧＳ                    3,100      1,113.00          3,450,300      貸付株式数          1,100   株
     日本ライフライン                   23,000       1,048.00          24,104,000
     サイゼリヤ                   11,600       3,560.00          41,296,000       貸付株式数          3,700   株
     タカショー                    6,800       684.00         4,651,200      貸付株式数          2,600   株
     ＶＴホールディングス                   29,900       508.00        15,189,200
     アルゴグラフィックス                    6,800      4,180.00          28,424,000       貸付株式数           100  株
     魚力                    2,400      2,167.00          5,200,800      貸付株式数           800  株
     ＩＤＯＭ                   23,800       840.00        19,992,000
     日本エム・ディ・エム                    4,400       949.00         4,175,600
     ポプラ                    1,700       206.00          350,200     貸付株式数           700  株
     フジ・コーポレーション                    4,400      1,394.00          6,133,600
     ユナイテッドアローズ                    8,400      2,351.00          19,748,400       貸付株式数          1,000   株
     進和                    4,800      2,117.00          10,161,600       貸付株式数          1,500   株
     エスケイジャパン                    1,500       540.00          810,000
     ダイトロン                    3,100      2,920.00          9,052,000
     ハイデイ日高                   11,700       2,332.00          27,284,400       貸付株式数          3,000   株
     シークス                   11,200       1,511.00          16,923,200       貸付株式数          4,100   株
     ＹＵ－ＷＡ       ＣＲＥＡＴＩ            3,600       196.00          705,600     貸付株式数           500  株
     ＯＮ    Ｈ
     コロワイド                   36,200       2,028.00          73,413,600       貸付株式数         14,500    株
     ピーシーデポコーポ                    8,700       479.00         4,167,300
     田中商事                    1,700       606.00         1,030,200      貸付株式数           300  株
     オーハシテクニカ                    3,800      1,549.00          5,886,200
     壱番屋                    6,200      5,390.00          33,418,000       貸付株式数          2,400   株
     白銅                    2,800      2,343.00          6,560,400      貸付株式数          1,000   株
     トップカルチャー                    2,000       187.00          374,000     貸付株式数           800  株
     ＰＬＡＮＴ                    1,400       699.00          978,600     貸付株式数           400  株
     スギホールディングス                   15,800       5,951.00          94,025,800
     ダイコー通産                     600     1,117.00           670,200     貸付株式数           200  株
     薬王堂ホールディングス                    4,400      2,566.00          11,290,400
     島津製作所                   90,500       4,505.00         407,702,500
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     Ｊ   Ｍ   Ｓ               6,900       537.00         3,705,300
     クボテック                    1,300       212.00          275,600     貸付株式数           700  株
     長野計器                    5,400      1,895.00          10,233,000
     ブイ・テクノロジー                    3,600      2,604.00          9,374,400
     スター精密                   14,200       1,862.00          26,440,400
     東京計器                    5,700      1,253.00          7,142,100      貸付株式数          2,200   株
     愛知時計                    2,900      1,591.00          4,613,900
     インターアクション                    3,500      1,430.00          5,005,000      貸付株式数          1,200   株
     オーバル                    5,100       387.00         1,973,700      貸付株式数          2,200   株
     東京精密                   16,300       6,290.00         102,527,000
     マニー                   29,700       1,717.50          51,009,750       貸付株式数         10,300    株
     ニコン                  107,500       1,595.50         171,516,250
     トプコン                   39,100       1,971.00          77,066,100
     オリンパス                  457,500       2,212.50        1,012,218,750
     理研計器                    4,600      5,010.00          23,046,000       貸付株式数          2,100   株
     ＳＣＲＥＥＮホールディン                   12,700      15,050.00         191,135,000
     グス
     キヤノン電子                    8,200      1,911.00          15,670,200
     タムロン                    5,600      3,600.00          20,160,000
     ＨＯＹＡ                  158,700      18,320.00        2,907,384,000
     シ  ー  ド               2,900       560.00         1,624,000      貸付株式数          1,500   株
     ノーリツ鋼機                    7,000      2,194.00          15,358,000
     Ａ＆Ｄホロンホールディン                   10,800       1,694.00          18,295,200
     グス
     朝日インテック                   83,000       2,872.00         238,376,000       貸付株式数         31,600    株
     キヤノン                  407,800       3,567.00        1,454,622,600
     リ  コ  ー              186,400       1,203.00         224,239,200
     シチズン時計                   81,700       893.00        72,958,100       貸付株式数         32,600    株
     リズム                    1,800      1,639.00          2,950,200      貸付株式数           800  株
     大研医器                    4,300       518.00         2,227,400      貸付株式数            600   株
     メニコン                   25,500       2,682.00          68,391,000
     シンシア                     500      570.00          285,000     貸付株式数           200  株
     ＫＹＯＲＩＴＳＵ                    8,500       145.00         1,232,500
     中本パックス                    1,700      1,597.00          2,714,900      貸付株式数           100  株
     スノーピーク                   12,700       1,882.00          23,901,400       貸付株式数          5,000   株
                                                       (100  株 )
     パラマウントベッドＨＤ                   17,200       2,380.00          40,936,000
     トランザクション                    4,900      1,696.00          8,310,400      貸付株式数            1,000      株
     粧美堂                    1,600       378.00          604,800     貸付株式数           600  株
     ニホンフラッシュ                    7,000       977.00         6,839,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     前田工繊                    6,300      3,030.00          19,089,000       貸付株式数          2,400   株
     永大産業                    6,100       209.00         1,274,900      貸付株式数          1,200   株
     アートネイチャー                    7,600       751.00         5,707,600
     バンダイナムコＨＬＤＧＳ                  203,600       3,420.00         696,312,000
     アイフィスジャパン                    1,600       613.00          980,800     貸付株式数           400  株
     ＳＨＯＥＩ                   16,800       2,649.00          44,503,200
     フランスベッドＨＬＤＧＳ                    9,200      1,043.00          9,595,600      貸付株式数          3,400   株
     マーベラス                   12,100       668.00         8,082,800
     パイロットコーポレーショ                   11,600       4,566.00          52,965,600
     ン
     萩原工業                    5,000      1,263.00          6,315,000      貸付株式数          1,900   株
     エイベックス                   12,700       1,511.00          19,189,700       貸付株式数          4,500   株
     フジシールインターナショ                   15,000       1,525.00          22,875,000
     ナル
     タカラトミー                   34,200       1,705.00          58,311,000
     広済堂ホールディングス                    3,900      2,392.00          9,328,800      貸付株式数          1,700   株
     エステールホールディング                    1,300       613.00          796,900     貸付株式数           700  株
     ス
     レック                   10,600       837.00         8,872,200      貸付株式数          1,200   株
     タカノ                    2,100       741.00         1,556,100      貸付株式数          1,000    株
     三光合成                    9,400       535.00         5,029,000
     プロネクサス                    6,200       968.00         6,001,600
     ホクシン                    4,400       133.00          585,200     貸付株式数          2,000   株
     ウッドワン                    1,900      1,188.00          2,257,200      貸付株式数           700  株
     大建工業                    4,500      2,244.00          10,098,000
     き  も  と               8,400       189.00         1,587,600
     凸版印刷                   97,200       3,068.00         298,209,600
     大日本印刷                   81,200       4,041.00         328,129,200
     共同印刷                    2,100      2,862.00          6,010,200
     ＮＩＳＳＨＡ                   14,100       1,610.00          22,701,000
     光村印刷                     500     1,175.00           587,500     貸付株式数           200  株
     藤森工業                    5,900      3,365.00          19,853,500
     ヴィア・ホールディングス                    9,500       88.00         836,000     貸付株式数          3,500    株
     ＴＡＫＡＲＡ        ＆  ＣＯＭ         4,800      2,236.00          10,732,800
     ＰＡＮＹ
     前澤化成工業                    4,800      1,611.00          7,732,800      貸付株式数          1,900   株
     未来工業                    2,700      2,440.00          6,588,000
     アシックス                   68,600       3,903.00         267,745,800
     ツ  ツ  ミ               1,300      2,094.00          2,722,200      貸付株式数           600  株
     ウェーブロックＨＬＤＧＳ                    1,700       567.00          963,900     貸付株式数          1,200   株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ジェイ     エス    ピー           5,200      1,665.00          8,658,000      貸付株式数          1,400   株
     ニ  チ  ハ               9,300      2,952.00          27,453,600
     ローランド                    5,500      4,155.00          22,852,500
     エフピコ                   14,100       2,956.00          41,679,600
     小松ウオール工業                    2,700      2,482.00          6,701,400
     ヤマハ                   46,900       5,690.00         266,861,000
     河合楽器                    2,000      3,140.00          6,280,000
     クリナップ                    8,300       673.00         5,585,900
     ピジヨン                   47,300       2,071.00          97,958,300       貸付株式数           300  株
     天馬                    6,300      2,601.00          16,386,300
     キングジム                    6,600       911.00         6,012,600      貸付株式数          2,600   株
     象印マホービン                   22,200       1,714.00          38,050,800       貸付株式数          6,700   株
     リンテック                   14,900       2,253.00          33,569,700
     信越ポリマー                   13,800       1,408.00          19,430,400
     東  リ                 13,000       304.00         3,952,000      貸付株式数            5,000      株
     イトーキ                   15,200       880.00        13,376,000
     任  天  堂              469,200       6,083.00        2,854,143,600
     三菱鉛筆                   10,600       1,688.00          17,892,800
     松   風                  3,400      2,216.00          7,534,400      貸付株式数          1,200   株
     タカラスタンダ－ド                   13,700       1,779.00          24,372,300
     コ  ク  ヨ              35,800       1,926.50          68,968,700
     ナカバヤシ                    8,000       479.00         3,832,000      貸付株式数           600  株
     ニ  フ  コ              26,900       3,861.00         103,860,900
     立川ブラインド                    3,500      1,258.00          4,403,000
     グローブライド                    6,000      2,207.00          13,242,000
     オカムラ                   22,400       1,791.00          40,118,400
     バルカー                    6,200      3,665.00          22,723,000
     ＭＵＴＯＨホールディング                     800     1,717.00          1,373,600
     ス
     伊  藤   忠              484,600       5,056.00        2,450,137,600
     丸  紅                613,700       2,095.00        1,285,701,500
     スクロール                   11,700       913.00        10,682,100       貸付株式数          1,600   株
     高  島                 1,000      3,420.00          3,420,000
     ヨンドシーホールディング                    6,800      1,777.00          12,083,600       貸付株式数          2,500   株
     ス
     三陽商会                    2,200      1,607.00          3,535,400      貸付株式数           500  株
     長瀬産業                   36,000       2,357.00          84,852,000
     ナイガイ                    1,900       262.00          497,800     貸付株式数           900  株
     蝶  理                 4,200      2,621.00          11,008,200
     豊田通商                   68,900       6,557.00         451,777,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オンワ－ドホールディング                   48,300       382.00        18,450,600
     ス
     三共生興                   11,300       553.00         6,248,900
     兼  松                 30,500       1,853.00          56,516,500
     美  津  濃               7,400      3,630.00          26,862,000
     ツカモトコーポレーション                     900     1,292.00          1,162,800      貸付株式数            400    株
     ルックホールディングス                    1,700      2,336.00          3,971,200      貸付株式数           800  株
     三井物産                  558,100       4,711.00        2,629,209,100
     日本紙パルプ                    4,200      4,935.00          20,727,000
     東京エレクトロン                  157,300      19,420.00        3,054,766,000
     カメイ                    8,400      1,424.00          11,961,600
     東都水産                     300     6,610.00          1,983,000
     ＯＵＧホールディングス                     900     2,416.00          2,174,400      貸付株式数           100  株
     スターゼン                    6,000      2,337.00          14,022,000
     セイコーグループ                   11,500       2,679.00          30,808,500       貸付株式数            700    株
     山  善                 21,200       1,050.00          22,260,000
     椿本興業                    1,300      3,925.00          5,102,500      貸付株式数           500  株
     住友商事                  487,000       2,753.50        1,340,954,500
     ＢＩＰＲＯＧＹ                   27,400       3,454.00          94,639,600
     内田洋行                    3,200      5,320.00          17,024,000
     三菱商事                  486,400       5,987.00        2,912,076,800
     第一実業                    2,800      5,950.00          16,660,000
     キヤノンマーケティングＪ                   18,200       3,557.00          64,737,400
     ＰＮ
     西華産業                    3,100      1,974.00          6,119,400
     佐藤商事                    5,500      1,391.00          7,650,500
     菱洋エレクトロ                    6,700      3,225.00          21,607,500       貸付株式数          1,500   株
     東京産業                    7,200       835.00         6,012,000
     ユアサ商事                    7,100      4,375.00          31,062,500
     神鋼商事                    2,000      5,450.00          10,900,000
     トルク                    3,200       217.00          694,400
     阪和興業                   14,100       4,305.00          60,700,500
     正栄食品                    5,200      3,990.00          20,748,000       貸付株式数          1,900   株
     カナデン                    5,200      1,214.00          6,312,800      貸付株式数          2,200   株
     ＲＹＯＤＥＮ                    6,300      1,957.00          12,329,100       貸付株式数          2,400   株
     ニプロ                   62,000       1,022.50          63,395,000       貸付株式数         24,800    株
     岩谷産業                   17,900       7,051.00         126,212,900
     ナイス                    2,500      1,403.00          3,507,500
     ニチモウ                     800     3,550.00          2,840,000
     極東貿易                    4,700      1,583.00          7,440,100      貸付株式数           400  株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アステナホールディングス                   13,600       447.00         6,079,200      貸付株式数          5,100   株
     三愛オブリ                   20,800       1,464.00          30,451,200
     稲畑産業                   15,900       3,010.00          47,859,000
     ＧＳＩクレオス                    4,600      1,852.00          8,519,200      貸付株式数          1,800   株
     明和産業                   10,500       674.00         7,077,000      貸付株式数          2,400   株
     クワザワホールディングス                    1,900       437.00          830,300     貸付株式数          1,000   株
     ゴ－ルドウイン                   13,200      12,665.00         167,178,000
     ユニ・チヤ－ム                  155,300       5,532.00         859,119,600
     デサント                   12,800       3,995.00          51,136,000
     キ  ン  グ               2,500       553.00         1,382,500      貸付株式数             200     株
     ワ  キ  タ              14,500       1,307.00          18,951,500
     ヤマトインタ－ナシヨナル                    4,600       271.00         1,246,600      貸付株式数          2,300   株
     東邦ホールディングス                   19,600       2,715.50          53,223,800       貸付株式数          7,800   株
     サンゲツ                   19,700       2,466.00          48,580,200
     ミツウロコグループ                   10,000       1,338.00          13,380,000
     シナネンホールディングス                    2,500      3,760.00          9,400,000
     伊藤忠エネクス                   19,500       1,188.00          23,166,000
     サンリオ                   22,300       5,972.00         133,175,600
     サンワ     テクノス               4,000      2,229.00          8,916,000
     リョーサン                    8,300      4,005.00          33,241,500
     新光商事                   10,600       1,134.00          12,020,400
     トーホー                    3,400      2,364.00          8,037,600      貸付株式数          1,300   株
     三信電気                    3,200      2,057.00          6,582,400
     東陽テクニカ                    8,000      1,347.00          10,776,000
     モスフード       サービス            11,600       3,130.00          36,308,000       貸付株式数          1,300   株
     加賀電子                    6,400      5,330.00          34,112,000
     三益半導体                    5,900      3,015.00          17,788,500
     都築電気                    3,900      1,777.00          6,930,300
     ソーダニツカ                    4,500       778.00         3,501,000      貸付株式数           100  株
     立花エレテック                    5,700      2,233.00          12,728,100       貸付株式数          2,000   株
     木曽路                   11,900       2,376.00          28,274,400       貸付株式数          4,700   株
     ＳＲＳホールディングス                   13,000       954.00        12,402,000       貸付株式数          5,200   株
     千  趣  会              14,500       414.00         6,003,000      貸付株式数          5,800   株
     タカキユー                    4,200       76.00         319,200     貸付株式数          2,100   株
     リテールパートナーズ                   11,700       1,599.00          18,708,300       貸付株式数          4,600   株
     ケーヨー                   12,700       813.00        10,325,100
     上新電機                    7,000      1,939.00          13,573,000
     日本瓦斯                   42,100       1,949.50          82,073,950       貸付株式数           900  株
     ロイヤルホールディングス                   15,200       2,742.00          41,678,400       貸付株式数          6,000   株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東  天  紅                500      777.00          388,500     貸付株式数           100  株
     いなげや                    7,600      1,533.00          11,650,800       貸付株式数          2,900   株
     チヨダ                    7,500       853.00         6,397,500      貸付株式数          1,300   株
     ライフコーポレーション                    6,900      2,916.00          20,120,400
     リンガーハツト                   10,100       2,434.00          24,583,400       貸付株式数          4,000    株
                                                       (200  株 )
     ＭｒＭａｘＨＤ                   11,000       613.00         6,743,000
     テンアライド                    6,900       253.00         1,745,700      貸付株式数          3,100   株
     ＡＯＫＩホールディングス                   14,600       856.00        12,497,600
     オークワ                   12,600       854.00        10,760,400       貸付株式数           500  株
     コメリ                   12,100       2,925.00          35,392,500
     青山商事                   16,800       1,301.00          21,856,800       貸付株式数           100  株
     しまむら                    9,200     12,630.00         116,196,000
     はせがわ                    2,900       339.00          983,100
     高  島  屋              59,300       1,888.50         111,988,050       貸付株式数         23,700    株
     松  屋                 13,300       1,183.00          15,733,900       貸付株式数          1,700   株
     エイチ・ツー・オーリテイ                   38,300       1,488.00          56,990,400       貸付株式数          3,200   株
     リング
     近鉄百貨店                    3,400      2,512.00          8,540,800      貸付株式数           900  株
     丸井グループ                   58,000       2,474.50         143,521,000
     クレディセゾン                   46,400       2,015.50          93,519,200
     アクシアル       リテイリング            5,400      3,410.00          18,414,000       貸付株式数          1,700   株
     井  筒  屋               2,900       308.00          893,200     貸付株式数          1,300    株
     イオン                  266,600       2,818.50         751,412,100
     イ  ズ  ミ              12,000       3,257.00          39,084,000       貸付株式数          1,300   株
     フオーバル                    3,100      1,075.00          3,332,500      貸付株式数           800  株
     平  和  堂              13,100       2,125.00          27,837,500       貸付株式数          5,200   株
     フ  ジ                 12,100       1,790.00          21,659,000       貸付株式数          3,300   株
     ヤオコー                    8,900      7,103.00          63,216,700       貸付株式数          1,200   株
     ゼビオホールディングス                   10,700       1,146.00          12,262,200
     ケーズホールディングス                   55,600       1,238.50          68,860,600
     ＰＡＬＴＡＣ                   12,400       5,100.00          63,240,000
     三谷産業                   13,700       313.00         4,288,100
     ＯＬＹＭＰＩＣグループ                    2,300       542.00         1,246,600      貸付株式数            900    株
     日産東京販売ＨＤ                    7,800       327.00         2,550,600
     ＳＢＩ新生銀行                   17,100       2,815.50          48,145,050
     あおぞら銀行                   46,000       2,596.00         119,416,000       貸付株式数          18,400     株
     三菱ＵＦＪフィナンシャル                 4,584,300         975.20      4,470,609,360        ※
     Ｇ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     りそなホールディングス                  925,200        660.70       611,279,640
     三井住友トラストＨＤ                  133,000       5,084.00         676,172,000
     三井住友フィナンシャルＧ                  534,900       5,778.00        3,090,652,200        ※
     千葉銀行                  204,000        893.30       182,233,200
     群馬銀行                  142,000        522.00        74,124,000
     武蔵野銀行                    9,400      2,204.00          20,717,600
     千葉興業銀行                   13,300       557.00         7,408,100
     筑波銀行                   32,100       202.00         6,484,200
     七十七銀行                   23,400       2,452.00          57,376,800
     秋田銀行                    4,900      1,689.00          8,276,100
     山形銀行                    8,100      1,103.00          8,934,300
     岩手銀行                    5,000      2,087.00          10,435,000
     東邦銀行                   57,900       230.00        13,317,000
     東北銀行                    2,800       995.00         2,786,000
     ふくおかフィナンシャルＧ                   58,400       2,662.50         155,490,000
     スルガ銀行                   63,000       523.00        32,949,000
     八十二銀行                  159,172        605.10        96,314,977       貸付株式数         24,300    株
     山梨中央銀行                    7,500      1,158.00          8,685,000
     大垣共立銀行                   14,000       1,843.00          25,802,000
     福井銀行                    6,500      1,447.00          9,405,500
     清水銀行                    2,900      1,436.00          4,164,400
     富山銀行                     900     1,679.00          1,511,100      貸付株式数            400   株
     滋賀銀行                   12,200       2,777.00          33,879,400
     南都銀行                   11,000       2,436.00          26,796,000
     百五銀行                   68,900       414.00        28,524,600
     京都銀行                   23,200       6,715.00         155,788,000
     紀陽銀行                   26,200       1,553.00          40,688,600       貸付株式数          6,000   株
     ほくほくフィナンシャルＧ                   46,500       1,118.00          51,987,000
     山陰合同銀行                   45,800       784.00        35,907,200
     鳥取銀行                    1,800      1,153.00          2,075,400
     百十四銀行                    6,700      1,774.00          11,885,800
     四国銀行                   11,600       854.00         9,906,400
     阿波銀行                   10,300       2,041.00          21,022,300
     大分銀行                    4,400      2,102.00          9,248,800
     宮崎銀行                    4,800      2,286.00          10,972,800
     佐賀銀行                    4,300      1,636.00          7,034,800
     琉球銀行                   16,800       933.00        15,674,400
     セブン銀行                  262,200        282.00        73,940,400
     みずほフィナンシャルＧ                 1,058,600        2,129.50        2,254,288,700
     高知銀行                    1,900       666.00         1,265,400      貸付株式数           200  株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     山口フィナンシャルＧ                   80,800       930.00        75,144,000
     芙蓉総合リース                    6,700     10,370.00          69,479,000
     みずほリース                   10,900       4,300.00          46,870,000
     東京センチュリー                   13,700       5,214.00          71,431,800
     ＳＢＩホールディングス                  106,000       2,673.50         283,391,000
     日本証券金融                   26,900       1,179.00          31,715,100
     アイフル                  121,200        336.00        40,723,200
     日本アジア投資                    4,500       235.00         1,057,500
     名古屋銀行                    4,800      3,380.00          16,224,000
     北洋銀行                  110,900        277.00        30,719,300
     大光銀行                    1,700      1,054.00          1,791,800      貸付株式数           600  株
     愛媛銀行                    9,900       806.00         7,979,400
     トマト銀行                    1,900      1,015.00          1,928,500      貸付株式数           500  株
     京葉銀行                   33,500       528.00        17,688,000
     栃木銀行                   33,600       255.00         8,568,000
     北日本銀行                    2,600      1,995.00          5,187,000      貸付株式数           300  株
     東和銀行                   13,400       526.00         7,048,400
     福島銀行                    5,900       211.00         1,244,900
     大東銀行                    2,200       628.00         1,381,600      貸付株式数           500  株
     リコーリース                    6,900      3,955.00          27,289,500
     イオンフィナンシャルサー                   42,000       1,241.00          52,122,000
     ビス
     ア  コ  ム              130,600        330.80         43,202,480
     ジャックス                    7,800      4,615.00          35,997,000
     オ  リ  コ              19,100       1,073.00          20,494,300
     オリックス                  480,500       2,474.00        1,188,757,000
     三菱ＨＣキャピタル                  285,400        771.90       220,300,260
     ジャフコ      グループ             24,400       1,748.00          42,651,200
     九州    リースサービス                2,700       806.00         2,176,200      貸付株式数          1,200   株
     トモニホールディングス                   59,200       375.00        22,200,000
     大和証券Ｇ本社                  523,400        662.00       346,490,800
     野村ホールディングス                 1,348,100         511.60       689,687,960
     岡三証券グループ                   64,300       457.00        29,385,100       貸付株式数         24,900    株
     丸三証券                   24,400       413.00        10,077,200       貸付株式数          1,600   株
     東洋証券                   24,300       281.00         6,828,300
     東海東京ＨＤ                   79,700       358.00        28,532,600
     光世証券                    1,300       423.00          549,900     貸付株式数           200  株
     水戸証券                   19,600       294.00         5,762,400
     いちよし証券                   13,500       581.00         7,843,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     松井証券                   43,200       792.00        34,214,400
     ＳＯＭＰＯホールディング                  125,600       6,023.00         756,488,800
     ス
     日本取引所グループ                  205,700       2,362.50         485,966,250
     マネックスＧ                   78,900       510.00        40,239,000
     極東証券                    9,100       604.00         5,496,400      貸付株式数             300     株
     岩井コスモホールディング                    8,300      1,359.00          11,279,700
     アイザワ証券グループ                   10,600       754.00         7,992,400      貸付株式数           200  株
     フィデアホール                    7,600      1,321.00          10,039,600
     池田泉州ＨＤ                   93,700       232.00        21,738,400
     アニコム      ホールディング             24,900       616.00        15,338,400
     ス
     ＭＳ＆ＡＤ                  149,000       4,921.00         733,229,000
     マネーパートナーズＧＰ                    5,900       256.00         1,510,400
     スパークス・グループ                    8,200      1,416.00          11,611,200
     小林洋行                    2,400       235.00          564,000     貸付株式数             100     株
     第一生命ＨＬＤＧＳ                  357,600       2,537.00         907,231,200
     東京海上ＨＤ                  723,500       3,213.00        2,324,605,500
     アドバンテッジリスクマネ                    2,700       584.00         1,576,800      貸付株式数           200  株
     イー・ギャランティ                   11,900       1,999.00          23,788,100
     アサックス                    2,600       623.00         1,619,800      貸付株式数          1,300   株
     ＮＥＣキャピタルソリュー                    3,600      2,949.00          10,616,400       貸付株式数          1,300   株
     ション
     Ｔ＆Ｄホールディングス                  196,400       1,991.50         391,130,600
     アドバンスクリエイト                    4,200      1,125.00          4,725,000      貸付株式数          1,300   株
     三井不動産                  316,300       2,817.50         891,175,250
     三菱地所                  441,700       1,681.00         742,497,700
     平和不動産                   11,900       3,755.00          44,684,500
     東京建物                   69,800       1,828.00         127,594,400
     京阪神ビルディング                   12,300       1,238.00          15,227,400
     住友不動産                  132,300       3,639.00         481,439,700
     太平洋興発                    2,100       728.00         1,528,800      貸付株式数           800  株
     テーオーシー                   13,200       634.00         8,368,800
     東京楽天地                    1,200      4,225.00          5,070,000      貸付株式数           400  株
     スターツコーポレーション                   10,500       2,778.00          29,169,000
     フジ住宅                   10,200       687.00         7,007,400
     空港施設                    8,800       546.00         4,804,800
     明和地所                    2,700       903.00         2,438,100
     ゴールドクレスト                    7,000      1,760.00          12,320,000
     リログループ                   42,500       2,071.00          88,017,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エスリード                    3,400      2,563.00          8,714,200      貸付株式数          1,200    株
     日神グループＨＬＤＧＳ                   11,700       461.00         5,393,700      貸付株式数          4,400   株
     日本エスコン                   16,400       807.00        13,234,800       貸付株式数          4,900   株
     ＭＩＲＡＲＴＨホールディ                   37,000       430.00        15,910,000
     ング
     ＡＶＡＮＴＩＡ                    3,200       831.00         2,659,200      貸付株式数          1,100   株
     イオンモール                   37,900       1,801.50          68,276,850
     毎日コムネット                    2,100       753.00         1,581,300      貸付株式数           900  株
     ファースト住建                    2,300      1,097.00          2,523,100      貸付株式数          1,100   株
     ランド                  442,400         8.00       3,539,200      貸付株式数        176,900    株
     カチタス                   19,700       2,505.00          49,348,500       貸付株式数          7,800   株
     東祥                    5,300      1,169.00          6,195,700      貸付株式数          2,000   株
     トーセイ                   12,200       1,714.00          20,910,800       貸付株式数          3,600   株
     穴吹興産                    1,100      2,240.00          2,464,000      貸付株式数           600  株
     サンフロンティア不動産                   12,200       1,366.00          16,665,200
     インテリックス                    1,400       554.00          775,600     貸付株式数           500  株
     ランドビジネス                    2,100       248.00          520,800
     サンネクスタグループ                    1,700      1,012.00          1,720,400      貸付株式数           900  株
     グランディハウス                    4,800       552.00         2,649,600
     東武鉄道                   81,600       3,746.00         305,673,600
     相鉄ホールディングス                   24,600       2,612.50          64,267,500
     東急                  208,400       1,823.50         380,017,400
     京浜急行                   84,300       1,320.00         111,276,000
     小田急電鉄                  112,700       2,020.00         227,654,000
     京王電鉄                   39,300       4,927.00         193,631,100
     京成電鉄                   47,900       5,556.00         266,132,400
     富士急行                    9,200      5,250.00          48,300,000       貸付株式数          1,000   株
     東日本旅客鉄道                  126,100       7,805.00         984,210,500
     西日本旅客鉄道                   94,900       5,899.00         559,815,100
     東海旅客鉄道                   57,300      17,200.00         985,560,000
     西武ホールディングス                   89,900       1,479.50         133,007,050
     鴻池運輸                   12,700       1,510.00          19,177,000
     西日本鉄道                   19,900       2,414.00          48,038,600
     ハマキョウレックス                    5,800      3,610.00          20,938,000
     サカイ引越センター                    3,500      4,680.00          16,380,000
     近鉄グループＨＬＤＧＳ                   74,200       4,816.00         357,347,200
     阪急阪神ＨＬＤＧＳ                   98,900       4,505.00         445,544,500
     南海電鉄                   35,500       3,214.00         114,097,000
     京阪ホールディングス                   40,900       3,604.00         147,403,600
     神戸電鉄                    2,000      3,050.00          6,100,000      貸付株式数           800  株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     名古屋鉄道                   82,000       2,353.00         192,946,000
     山陽電鉄                    5,600      2,221.00          12,437,600       貸付株式数          1,800   株
     アルプス物流                    5,900      1,343.00          7,923,700      貸付株式数          2,200   株
     トランコム                    2,200      6,760.00          14,872,000
     ヤマトホールディングス                   95,000       2,597.50         246,762,500
     山  九                 18,900       4,902.00          92,647,800
     日  新                 5,600      2,459.00          13,770,400
     丸  運                 2,800       237.00          663,600     貸付株式数          1,400   株
     丸全昭和運輸                    4,600      3,825.00          17,595,000
     センコーグループＨＬＤＧ                   39,300       936.00        36,784,800       貸付株式数          3,500   株
     Ｓ
     トナミホールディングス                    1,600      4,310.00          6,896,000
     ニッコンホールディングス                   23,800       2,677.50          63,724,500
     日石輸送                     600     2,676.00          1,605,600
     福山通運                    5,600      3,280.00          18,368,000
     セイノーホールディングス                   46,200       1,606.00          74,197,200       貸付株式数          6,500   株
     エスライン                    1,600       784.00         1,254,400      貸付株式数           700  株
     神奈川中央交通                    2,100      3,165.00          6,646,500
     ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホール                   17,900       2,094.00          37,482,600       貸付株式数          7,100   株
     ディ
     Ｃ＆Ｆロジホールディング                    7,100      1,244.00          8,832,400      貸付株式数           800  株
     ス
     日本郵船                  198,500       3,089.00         613,166,500
     商船三井                  130,800       3,255.00         425,754,000       貸付株式数         51,600    株
     川崎汽船                   55,700       3,258.00         181,470,600       貸付株式数         21,800    株
     ＮＳユナイテッド海運                    4,000      3,335.00          13,340,000       貸付株式数          1,600   株
     明治海運                    5,600       550.00         3,080,000      貸付株式数          2,500   株
     飯野海運                   27,200       818.00        22,249,600       貸付株式数          3,700   株
     共栄タンカー                    1,000       837.00          837,000     貸付株式数           300  株
     九州旅客鉄道                   52,500       3,013.00         158,182,500
     ＳＧホールディングス                  142,400       2,131.00         303,454,400
     ＮＩＰＰＯＮ        ＥＸＰＲＥ           27,700       8,143.00         225,561,100
     ＳＳ
     日本航空                  182,200       2,748.50         500,776,700
     ＡＮＡホールディングス                  201,900       3,130.00         631,947,000
     ビーウィズ                    1,900      1,859.00          3,532,100      貸付株式数           500  株
     パスコ                    1,100      1,653.00          1,818,300
     ＴＲＥホールディングス                   16,100       1,084.00          17,452,400
     人・夢・技術グループ                    2,900      1,480.00          4,292,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     西本ＷＩＳＭＥＴＴＡＣ                    2,000      4,470.00          8,940,000      貸付株式数           700  株
     ＨＤ
     シルバーライフ                    1,500      1,303.00          1,954,500      貸付株式数           700  株
     ヤマシタヘルスケアＨＬＤ                     500     2,060.00          1,030,000
     ＧＳ
     ＧＥＮＫＹ       ＤＲＵＧＳＴ            3,400      4,360.00          14,824,000       貸付株式数          1,300   株
     ＯＲＥＳ
     コーア商事ＨＬＤＧＳ                    4,400       702.00         3,088,800      貸付株式数           200  株
     ＫＰＰグループホールディ                   18,300       579.00        10,595,700       貸付株式数          7,200   株
     ン
     ナルミヤ・インターナショ                    1,000       944.00          944,000     貸付株式数           600  株
     ナル
     ブックオフＧＨＤ                    4,000      1,250.00          5,000,000      貸付株式数          1,700   株
     ギフトホールディングス                    1,700      5,160.00          8,772,000      貸付株式数           600  株
     三菱倉庫                   15,900       3,472.00          55,204,800
     三井倉庫ＨＯＬＤ                    6,900      3,435.00          23,701,500       貸付株式数           800  株
     住友倉庫                   20,000       2,281.00          45,620,000       貸付株式数          7,900   株
     渋沢倉庫                    3,000      2,357.00          7,071,000
     ヤマタネ                    3,500      1,624.00          5,684,000
     東陽倉庫                    7,600       263.00         1,998,800
     乾汽船                    9,400      1,330.00          12,502,000       貸付株式数          3,700   株
     日本トランスシティ                   14,900       611.00         9,103,900
     ケイヒン                    1,000      1,692.00          1,692,000
     中央倉庫                    3,600      1,046.00          3,765,600      貸付株式数          1,400   株
     川西倉庫                    1,000      1,009.00          1,009,000      貸付株式数           200  株
     安田倉庫                    5,100       966.00         4,926,600
     ファイズホールディングス                    1,100      1,249.00          1,373,900      貸付株式数           400  株
     大栄環境                   19,400       2,130.00          41,322,000
     日本管財ホールディンク                    8,000      2,654.00          21,232,000
     東洋埠頭                    1,700      1,302.00          2,213,400
     上  組                 35,600       3,180.00         113,208,000
     サンリツ                    1,300       701.00          911,300     貸付株式数              300      株
     キムラユニティー                    2,700      1,139.00          3,075,300      貸付株式数           400  株
     キユーソー流通システム                    3,500       957.00         3,349,500      貸付株式数          1,400   株
     東海運                    3,300       282.00          930,600     貸付株式数          1,400    株
     エーアイテイー                    4,700      1,684.00          7,914,800      貸付株式数           100  株
     内外トランスライン                    2,700      2,448.00          6,609,600      貸付株式数           900  株
     ショーエイコーポ                    1,700       554.00          941,800     貸付株式数           800  株
     日本コンセプト                    2,300      1,652.00          3,799,600
     ＴＢＳホールディングス                   38,200       2,322.00          88,700,400
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     日本テレビＨＬＤＳ                   66,000       1,299.00          85,734,000
     朝日放送グループＨＤ                    7,000       647.00         4,529,000      貸付株式数          2,800   株
     テレビ朝日ＨＤ                   18,100       1,536.00          27,801,600
     スカパーＪＳＡＴＨＤ                   66,100       546.00        36,090,600
     テレビ東京ＨＤ                    5,400      2,791.00          15,071,400
     日本ＢＳ放送                    2,100       897.00         1,883,700      貸付株式数            800    株
     ビジョン                    9,800      1,794.00          17,581,200
     スマートバリュー                    1,400       389.00          544,600     貸付株式数           600  株
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ            ＨＬ        8,400      3,370.00          28,308,000       貸付株式数          2,500   株
     ＤＧＳ
     ワイヤレスゲート                    2,500       223.00          557,500     貸付株式数          1,100   株
     日本通信                   68,800       256.00        17,612,800
     クロップス                     900     1,042.00           937,800
     日本電信電話                  955,100       4,064.00        3,881,526,400
     ＫＤＤＩ                  576,000       4,392.00        2,529,792,000
     ソフトバンク                 1,197,700        1,508.50        1,806,730,450
     光通信                    8,800     21,205.00         186,604,000
     エムティーアイ                    5,100       628.00         3,202,800      貸付株式数          2,000   株
     ＧＭＯインターネットグ                   27,500       2,643.50          72,696,250
     ループ
     ファイバーゲート                    4,000      1,324.00          5,296,000      貸付株式数          1,500   株
     アイドママーケティングコ                    1,300       277.00          360,100     貸付株式数           600  株
     ミュ
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                   39,400       3,357.00         132,265,800
     学研ホールディングス                   12,400       876.00        10,862,400       貸付株式数          2,600   株
     ゼンリン                   12,700       894.00        11,353,800
     昭文社ホールディングス                    2,500       300.00          750,000     貸付株式数           100  株
     インプレスホールディング                    5,000       209.00         1,045,000      貸付株式数          2,100   株
     ス
     東京電力ＨＤ                  670,000        503.00       337,010,000       貸付株式数        255,600    株
     中部電力                  273,900       1,678.50         459,741,150
     関西電力                  287,000       1,615.00         463,505,000
     中国電力                  118,400        856.50       101,409,600
     北陸電力                   70,200       730.30        51,267,060
     東北電力                  181,700        825.70       150,029,690
     四国電力                   63,400       941.10        59,665,740
     九州電力                  171,300        871.90       149,356,470
     北海道電力                   71,800       575.20        41,299,360
     沖縄電力                   17,400       1,145.00          19,923,000
     電源開発                   56,000       2,075.00         116,200,000
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     エフオン                    4,800       553.00         2,654,400
     イーレックス                   13,200       1,228.00          16,209,600       貸付株式数            100    株
     レノバ                   19,800       1,649.00          32,650,200       貸付株式数          7,900   株
     東京瓦斯                  157,100       3,065.00         481,511,500
     大阪瓦斯                  150,600       2,232.00         336,139,200
     東邦瓦斯                   29,300       2,499.50          73,235,350
     北海道瓦斯                    4,400      2,099.00          9,235,600      貸付株式数          1,400   株
     広島ガス                   15,700       360.00         5,652,000      貸付株式数              600      株
     西部ガスＨＬＤＧＳ                    7,000      2,049.00          14,343,000       貸付株式数           200  株
     静岡ガス                   16,900       1,215.00          20,533,500       貸付株式数          6,800   株
     メタウォーター                    9,300      1,768.00          16,442,400
     アイネット                    4,500      1,494.00          6,723,000
     松  竹                 4,300     11,870.00          51,041,000
     東  宝                 46,700       5,638.00         263,294,600
     エイチ・アイ・エス                   20,000       1,949.00          38,980,000       貸付株式数          7,800   株
     東  映                 2,100     18,340.00          38,514,000
     ラックランド                    3,200      3,360.00          10,752,000       貸付株式数          1,200   株
     ＮＴＴデータ                  233,900       2,042.50         477,740,750
     共立メンテナンス                   13,100       5,395.00          70,674,500       貸付株式数          5,200   株
     イチネンホールディングス                    8,100      1,293.00          10,473,300
     建設技術研究所                    3,900      3,435.00          13,396,500
     スペース                    5,500      1,032.00          5,676,000
     アインホールディングス                   10,800       5,086.00          54,928,800       貸付株式数          4,200   株
     燦ホールディングス                    3,300      2,211.00          7,296,300
     ピー・シー・エー                    4,300      1,291.00          5,551,300      貸付株式数           500  株
     スバル興業                     400     9,590.00          3,836,000      貸付株式数           100  株
     東京テアトル                    2,200      1,125.00          2,475,000      貸付株式数          1,000   株
     タナベコンサルティンググ                    2,300       877.00         2,017,100
     ル
     ビジネスＢ太田昭和                    3,200      2,285.00          7,312,000      貸付株式数           600  株
     ナ  ガ  ワ               2,000      6,590.00          13,180,000       貸付株式数           600  株
     東京都競馬                    6,400      4,115.00          26,336,000       貸付株式数          2,400   株
     常磐興産                    2,100      1,225.00          2,572,500      貸付株式数          1,000   株
     カナモト                   14,000       2,151.00          30,114,000
     ＤＴＳ                   15,900       3,595.00          57,160,500
     スクウェア・エニックス・                   37,500       6,338.00         237,675,000
     ＨＤ
     シーイーシー                   10,500       1,495.00          15,697,500
     カプコン                   74,100       5,796.00         429,483,600       貸付株式数         16,700    株
     ニシオホールディングス                    7,100      3,270.00          23,217,000       貸付株式数          1,500   株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アイ・エス・ビー                    3,800      1,593.00          6,053,400      貸付株式数          1,200   株
     アゴーラ      ホスピタリ             32,600        25.00         815,000     貸付株式数         15,600    株
     ティーＧ
     日本空港ビルデング                   25,900       6,604.00         171,043,600
     トランス・コスモス                    9,500      3,395.00          32,252,500       貸付株式数          3,200   株
     乃村工藝社                   33,300       937.00        31,202,100
     ジャステック                    4,600      1,281.00          5,892,600      貸付株式数          1,500   株
     ＳＣＳＫ                   60,800       2,268.50         137,924,800
     藤田観光                    3,400      3,705.00          12,597,000       貸付株式数          1,300   株
     ＫＮＴ－ＣＴホールディン                    4,600      1,411.00          6,490,600      貸付株式数          1,800    株
     グス
     トーカイ                    6,800      1,849.00          12,573,200
     白  洋  舎                800     2,596.00          2,076,800      貸付株式数           300  株
     セコム                   77,800       9,313.00         724,551,400
     ＮＳＷ                    2,900      2,404.00          6,971,600
     セントラル警備保障                    4,100      2,855.00          11,705,500       貸付株式数          1,300   株
     アイネス                    5,200      1,473.00          7,659,600
     丹青社                   14,800       804.00        11,899,200
     メイテツク                   29,800       2,387.00          71,132,600
     ＴＫＣ                   11,900       3,790.00          45,101,000
     富士ソフト                    8,400      9,020.00          75,768,000       貸付株式数           400  株
     応用地質                    7,100      1,907.00          13,539,700
     船井総研ホールディン                   15,900       2,720.00          43,248,000
     ＮＳＤ                   26,600       2,780.00          73,948,000
     進学会ホールディングス                    1,900       292.00          554,800     貸付株式数           900  株
     丸紅建材リース                     500     2,109.00          1,054,500
     オ  オ  バ               3,700       740.00         2,738,000      貸付株式数           500  株
     コナミグループ                   31,900       7,697.00         245,534,300       貸付株式数         12,700    株
     いであ                    1,300      1,661.00          2,159,300      貸付株式数           600  株
     学  究  社               3,000      2,183.00          6,549,000
     ベネッセホールディングス                   28,500       1,872.00          53,352,000
     イオンディライト                    8,500      3,015.00          25,627,500       貸付株式数          3,200   株
     ナック                    3,400       967.00         3,287,800      貸付株式数          1,200   株
     福井コンピュータＨＬＤＳ                    5,200      2,816.00          14,643,200
     ダイセキ                   15,600       3,750.00          58,500,000
     ステップ                    2,800      1,811.00          5,070,800      貸付株式数           200  株
     日鉄物産                    5,200      9,280.00          48,256,000
     泉州電業                    3,900      3,400.00          13,260,000       貸付株式数          1,400   株
     元気寿司                    2,200      3,310.00          7,282,000      貸付株式数           800  株
     トラスコ中山                   16,500       2,194.00          36,201,000
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ヤマダホールディングス                  322,400        422.90       136,342,960       貸付株式数         97,400    株
     オートバックスセブン                   27,400       1,504.50          41,223,300
     モリト                    5,600      1,011.00          5,661,600
     アークランズ                   11,500       1,577.00          18,135,500
     ニトリホールディングス                   31,800      17,185.00         546,483,000
     グルメ杵屋                    6,400      1,056.00          6,758,400      貸付株式数          2,500   株
     愛  眼                 4,500       176.00          792,000     貸付株式数          2,700   株
     ケーユーホールディングス                    4,600      1,259.00          5,791,400
     吉野家ホールディングス                   30,800       2,596.50          79,972,200       貸付株式数         12,300    株
     加藤産業                    9,700      3,940.00          38,218,000
     北恵                    1,400       733.00         1,026,200      貸付株式数           500  株
     イノテック                    5,000      1,557.00          7,785,000
     イエローハット                   13,900       1,839.00          25,562,100
     松屋フーズＨＬＤＧＳ                    3,700      4,130.00          15,281,000       貸付株式数          1,200   株
     ＪＢＣＣホールディングス                    5,400      2,335.00          12,609,000
     ＪＫホールディングス                    6,000       969.00         5,814,000
     サガミホールディングス                   12,600       1,263.00          15,913,800       貸付株式数          1,500   株
     日  伝                 4,700      2,209.00          10,382,300       貸付株式数          1,800   株
     関西フードマーケット                    7,100      1,506.00          10,692,600       貸付株式数           100  株
     ミロク情報サービス                    6,800      1,540.00          10,472,000       貸付株式数          1,800   株
     北沢産業                    3,200       357.00         1,142,400      貸付株式数          1,400   株
     杉本商事                    3,500      2,033.00          7,115,500      貸付株式数           400  株
     因幡電機産業                   20,400       3,190.00          65,076,000
     王将フードサービス                    5,200      6,390.00          33,228,000       貸付株式数          1,800   株
     ミニストップ                    5,700      1,442.00          8,219,400      貸付株式数           2,200     株
     アークス                   14,400       2,415.00          34,776,000       貸付株式数          4,100   株
     バローホールディングス                   15,000       1,924.00          28,860,000
     東  テ  ク               2,600      4,195.00          10,907,000
     ミスミグループ本社                  118,700       3,188.00         378,415,600
     アルテック                    3,400       257.00          873,800     貸付株式数           800  株
     ベ  ル  ク               3,900      6,090.00          23,751,000
     大  庄                 3,300      1,110.00          3,663,000      貸付株式数          1,400   株
     タキヒヨー                    1,500       959.00         1,438,500      貸付株式数           700  株
     ファーストリテイリング                   35,400      34,160.00        1,209,264,000
     ソフトバンクグループ                  367,700       6,022.00        2,214,289,400
     蔵王産業                    1,000      2,242.00          2,242,000      貸付株式数           100  株
     スズケン                   23,000       3,693.00          84,939,000
     サンドラッグ                   29,900       4,103.00         122,679,700
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     サックスバーホールディン                    7,500      1,011.00          7,582,500
     グ
     ジェコス                    4,700       841.00         3,952,700
     ヤマザワ                    1,100      1,243.00          1,367,300      貸付株式数           400  株
     や  ま  や               1,300      2,665.00          3,464,500      貸付株式数           600  株
     グローセル                    7,400       404.00         2,989,600      貸付株式数           600  株
     ベルーナ                   18,900       689.00        13,022,100
     合計                               235,920,131,577
     （注）     1.   ※ 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられて

             おります。
               ソニーグループ                        20,000    株
               キーエンス                        5,000   株
               本田技研                        30,000    株
               三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ                        200,000    株
               三井住友フィナンシャルＧ                         30,000     株
          2.   貸付株式数のうち（括弧書）の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に

             対する貸付であります。
    (2)  株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
     第２　信用取引契約残高明細表

         該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

         「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    「外国株式インデックスマザーファンド」の状況


    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                   2022  年 6 月 6 日現在        2023  年 6 月 5 日現在
                                     金  額  ( 円 )        金  額  ( 円 )
     資産の部
      流動資産
        預金                               1,785,323,632               784,015,541
        コール・ローン                               2,859,391,174              5,690,886,574
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        株式                              258,776,639,198              327,359,557,109
        投資証券                               6,825,418,951              7,257,163,279
        派生商品評価勘定                                183,753,161              625,902,486
        未収入金                                 59,346,882             193,360,845
        未収配当金                                401,762,924              502,849,758
        差入委託証拠金                               4,355,430,192              6,119,865,130
        流動資産合計                              275,247,066,114              348,533,600,722
      資産合計                               275,247,066,114              348,533,600,722
     負債の部
      流動負債
        派生商品評価勘定                                 97,190,351              11,405,787
        未払金                                491,234,462              170,226,669
        未払解約金                                 33,560,500             238,776,100
        その他未払費用                                     189               -
        流動負債合計                                621,985,502              420,408,556
      負債合計                                  621,985,502              420,408,556
     純資産の部
      元本等
        元本                       ※1       65,219,352,126              73,305,284,321
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（                △ ）            209,405,728,486              274,807,907,845
        元本等合計                              274,625,080,612              348,113,192,166
      純資産合計                               274,625,080,612              348,113,192,166
     負債純資産合計                                275,247,066,114              348,533,600,722
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自 2022  年 6 月 7 日
             区分
                                      至 2023  年 6 月 5 日
     1.   有価証券の評価基準及び評価                (1)  株式
       方法
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金
                        融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものに
                        ついては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示
                        される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のな
                        い有価証券については投資法人が発行する投資証券の１口当たり純
                        資産額に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.   デリバティブ取引の評価基準                (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.   収益及び費用の計上基準                受取配当金

                        原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合に
                        は当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計
                        上しております。
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     4.   その他財務諸表作成のための                外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨
                        の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                                61 条に
                        基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
                        建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資
                        産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却
                        時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換
                        算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
                        円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処
                        理を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

               区分                2022  年 6 月 6 日現在           2023  年 6 月 5 日現在
     1.  ※1  期首                           2021  年 6 月 8 日           2022  年 6 月 7 日
         期首元本額                         58,182,794,639        円        65,219,352,126        円
         期中追加設定元本額                         13,258,685,462        円        13,276,965,835        円
         期中一部解約元本額                         6,222,127,975        円         5,191,033,640        円
         期末元本額の内訳

       ファンド名
         ダイワ外国株式インデックスＶ                          349,068,733       円          294,614,706       円
         Ａ
         ダイワ国内重視バランスファン                            3,751,596     円           2,700,422     円
         ド３０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
         ダイワ国内重視バランスファン                           45,554,421      円           33,702,693      円
         ド５０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
         ダイワ国際分散バランスファン                            7,085,384     円           5,352,543     円
         ド３０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
         ダイワ国際分散バランスファン                          205,400,687       円          150,034,208       円
         ド５０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
         外国株式インデックスファンド                           52,416,335      円           87,595,091      円
         （ FOFs  用）（適格機関投資家専
         用）
         ダイワバランスファンド             2023-01                   - 円          105,598,925       円
         （適格機関投資家専用）
         ダイワファンドラップ             外国株式              510,901,757       円          628,464,988       円
         インデックス        エマージングプラ
         ス（為替ヘッジなし）
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         ダイワファンドラップ             外国株式             2,693,828,278        円         3,545,008,347        円
         インデックス（為替ヘッジな
         し）
         ダイワファンドラップオンライ                          636,825,515       円          598,060,561       円
         ン  外国株式インデックス             エ
         マージングプラス（為替ヘッジ
         なし）
         Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国株式インデック                     17,598,341      円           18,214,545      円
         ス
         ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                           42,109,081      円           49,601,005      円
         2050
         ｉＦｒｅｅ       外国株式インデック                   5,032,009,377        円         6,838,207,767        円
         ス（為替ヘッジなし）
         ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   1,256,810,253        円         1,473,361,115        円
         ｉＦｒｅｅ       年金バランス                    220,052,668       円          285,687,220       円
         ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                                - 円            160,733    円
         2060
         ＤＣダイワ外国株式インデック                         41,251,827,650        円        45,285,958,135        円
         ス
         ダイワ・ライフ・バランス３０                          528,041,544       円          530,080,997       円
         ダイワ・ライフ・バランス５０                          988,869,306       円         1,054,132,356        円
         ダイワ・ライフ・バランス７０                          798,656,593       円          921,363,577       円
         大和ＤＣ海外株式インデックス                         1,825,240,470        円         1,948,055,233        円
         ファンド
         ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                           12,623,928      円           12,522,141      円
         2030
         ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                           11,303,219      円           12,720,324      円
         2040
         ダイワつみたてインデックス外                         1,007,956,945        円         1,735,073,784        円
         国株式
         ダイワつみたてインデックスバ                            1,932,349     円           2,074,276     円
         ランス３０
         ダイワつみたてインデックスバ                            2,153,578     円           2,254,312     円
         ランス５０
         ダイワつみたてインデックスバ                            4,254,951     円           5,627,914     円
         ランス７０
         ダイワ先進国株式インデックス                             246,407    円           5,028,864     円
         （為替ヘッジなし）（投資一任
         専用）
         ダイワ世界バランスファンド４                           81,384,880      円           66,467,884      円
         ０ＶＡ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ダイワ世界バランスファンド６                          153,275,360       円           40,358,122      円
         ０ＶＡ
         ダイワ・バランスファンド３５                         1,330,992,536        円         1,086,845,160        円
         ＶＡ
         ダイワ・バランスファンド２５                           68,880,810      円           58,861,714      円
         ＶＡ（適格機関投資家専用）
         ダイワバランスファンド             2021-02             188,669,046       円          160,746,206       円
         （適格機関投資家専用）
         ダイワ・インデックスセレクト                         1,063,368,930        円         1,270,278,248        円
         外国株式
         ダイワ・ノーロード           外国株式               385,242,890       円          419,653,362       円
         ファンド
         ダイワ外国株式インデックス                         1,570,304,135        円         1,544,600,019        円
         （為替ヘッジなし）（ダイワＳ
         ＭＡ専用）
         ダイワ投信倶楽部外国株式イン                         2,779,529,325        円         2,938,348,326        円
         デックス
         ダイワライフスタイル２５                           11,267,821      円           10,050,870      円
         ダイワライフスタイル５０                           44,106,095      円           43,338,052      円
         ダイワライフスタイル７５                           35,810,932      円           34,479,576      円
       計                           65,219,352,126        円        73,305,284,321        円
     2.     期末日における受益権の総数                         65,219,352,126        口        73,305,284,321        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                        自 2022  年 6 月 7 日
               区分
                                        至 2023  年 6 月 5 日
     1.  金融商品に対する取組方針                     当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2
                            条第  4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
                            する「運用の基本方針」に従っております。
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     2.  金融商品の内容及びリスク                     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
                            ティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデ
                            リバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しており
                            ます。
                            これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
                            リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                            信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信
                            託約款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）に
                            おける株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建
                            資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資
                            信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                     複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管

                            理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
                            融商品、リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項につい                     金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用

       ての補足説明                     しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
                            異なることもあります。
                            デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自
                            体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあり
                            ません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

               区分                         2023  年 6 月 5 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計上額                     金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
       との差額                     上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                     (1)  有価証券

                            重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
                            す。
                            (2)  デリバティブ取引

                            デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                            (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
                            しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
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                            2022  年 6 月 6 日現在             2023  年 6 月 5 日現在
            種類
                            当期間の損益に                   当期間の損益に
                          含まれた評価差額（円）                   含まれた評価差額（円）
     株式                           △29,993,463,493                    21,845,872,690
     投資証券                             △550,957,982                   △267,067,608
     合計                           △30,544,421,475                    21,578,805,082
    （注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  株式関連

                    2022  年 6月 6日現在                    2023  年 6月 5日現在
             契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
       種類
                   うち                         うち
              (円 )         (円 )      (円 )      (円 )         (円 )      (円 )
                   １年超                         １年超
    市場取引
     株価指数

     先物取引
     買建       8,633,026,393        -  8,683,393,283        50,366,890      13,027,055,445         -  13,587,168,704        560,113,259

    合計        8,633,026,393        -  8,683,393,283        50,366,890      13,027,055,445         -  13,587,168,704        560,113,259

     （注）       1.   時価の算定方法

              株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
              原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
              場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も
              近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
           2.   株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
           3.   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は
              期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
           4.   契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連

                    2022  年 6月 6日現在                    2023  年 6月 5日現在
             契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
       種類
                   うち                         うち
              (円 )         (円 )      (円 )      (円 )         (円 )      (円 )
                   １年超                         １年超
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    市場取引以外の
    取引
     為替予約取引

     買建       2,573,465,390        -  2,609,661,310        36,195,920      5,725,440,370        -  5,779,823,810        54,383,440

     アメリカ・ドル        772,485,000        -   784,039,800        11,554,800      3,006,153,860        -  3,026,854,880        20,701,020

     イギリス・        211,045,900        -   212,047,290        1,001,390      345,030,080        -   346,964,200        1,934,120
     ポンド
     オーストラリ        305,737,740        -   310,782,120        5,044,380      441,188,160        -   451,376,240        10,188,080
     ア・ドル
     カナダ・ドル        254,487,500        -   259,509,750        5,022,250      643,298,790        -   654,772,230        11,473,440
     スイス・フラン        268,806,800        -   271,902,400        3,095,600      518,741,400        -   522,870,700        4,129,300
     ユーロ        760,902,450        -   771,379,950        10,477,500       771,028,080        -   776,985,560        5,957,480
    合計        2,573,465,390        -  2,609,661,310        36,195,920      5,725,440,370        -  5,779,823,810        54,383,440

     （注）     1.   時価の算定方法

             (1)  期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよう
               に評価しております。
               ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
                 る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
               ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
                 ない場合は、以下の方法によっております。
                  ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている
                    場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先
                    物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
                  ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていな
                    い場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値
                    を用いております。
             (2)  期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の
               対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
          2.   換算において円未満の端数は切り捨てております。
          3.   契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                            2022  年 6 月 6 日現在             2023  年 6 月 5 日現在
     １口当たり純資産額                                4.2108    円               4.7488    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (42,108    円 )             (47,488    円 )
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    附属明細表
     第１   有価証券明細表

    (1)  株式
                                            評価額
       通貨            銘柄           株式数                           備考
                                       単価          金額
     アメリカ・ドル        BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO         5,500        153.250         842,875.000
             PALO   ALTO   NETWORKS     INC          14,100         217.240        3,063,084.000
             FIRST   SOLAR   INC              4,700        206.740         971,678.000
             KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN         8,300        163.260        1,355,058.000
             BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS          6,200        103.700         642,940.000
             JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC         3,000        128.340         385,020.000
             SYNCHRONY     FINANCIAL              21,100         33.040         697,144.000
             ABBOTT    LABORATORIES                80,866         104.200        8,426,237.200
             HOWMET    AEROSPACE     INC           18,283         45.130         825,111.790
             VERISK    ANALYTICS     INC           7,100        221.370        1,571,727.000
             LAS  VEGAS   SANDS   CORP           16,000         58.940         943,040.000
             AMPHENOL     CORP-CL    A           27,700         77.570        2,148,689.000
             MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC       2,100        497.250        1,044,225.000
             FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV       27,600         55.380        1,528,488.000
             QORVO   INC                 4,620         98.040         452,944.800
             AFLAC   INC                26,800         66.600        1,784,880.000
             DARDEN    RESTAURANTS      INC          5,600        164.040         918,624.000
             LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN      7,900         82.830         654,357.000
             ADOBE   INC                21,320         436.370        9,303,408.400
             CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC        8,900         62.910         559,899.000
             LULULEMON     ATHLETICA     INC          5,400        365.440        1,973,376.000
             GARMIN    LTD                7,100        106.470         755,937.000
             AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC      10,300         281.040        2,894,712.000
             HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC       31,000         198.850        6,164,350.000
             WR  BERKLEY    CORP              9,842         57.650         567,391.300
             AUTOZONE     INC                920      2,381.230         2,190,731.600
             DOLLAR    TREE   INC             10,271         133.610        1,372,308.310
             TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR       53,100          7.230        383,913.000
             CELANESE     CORP               4,950        114.690         567,715.500
             DR  HORTON    INC              14,916         112.020        1,670,890.320
             DENTSPLY     SIRONA    INC            9,600         38.790         372,384.000
             AUTODESK     INC               10,000         204.240        2,042,400.000
             MOODY'S    CORP                7,700        326.990        2,517,823.000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             DEVON   ENERGY    CORP             30,600         48.530        1,485,018.000
             ALBEMARLE     CORP               5,500        208.360        1,145,980.000
             ATMOS   ENERGY    CORP             6,700        114.520         767,284.000
             ALLIANT    ENERGY    CORP            11,700         51.980         608,166.000
             CITIGROUP     INC              90,673         46.320        4,199,973.360
             AUTOMATIC     DATA   PROCESSING            19,300         216.520        4,178,836.000
             AMERICAN     ELECTRIC     POWER          24,000         83.450        2,002,800.000
             DOMINO'S     PIZZA   INC            1,630        303.190         494,199.700
             HESS   CORP                 12,900         133.670        1,724,343.000
             DAVITA    INC                2,750         98.740         271,535.000
             DANAHER    CORP               32,350         234.620        7,589,957.000
             FORTIVE    CORP               16,500         67.270        1,109,955.000
             INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN      26,100         107.980        2,818,278.000
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO       25,400         71.970        1,828,038.000
             BUNGE   LTD                 7,000         92.280         645,960.000
             TE  CONNECTIVITY       LTD           14,695         126.270        1,855,537.650
             APPLE   INC                737,400         180.950       133,432,530.000
             DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES          12,400         109.090        1,352,716.000
             BOEING    CO/THE                26,500         213.320        5,652,980.000
             CINCINNATI      FINANCIAL     CORP         7,315        100.580         735,742.700
             BECTON    DICKINSON     AND  CO         13,199         251.790        3,323,376.210
             LEIDOS    HOLDINGS     INC            6,100         81.490         497,089.000
             NISOURCE     INC               19,300         26.760         516,468.000
             C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC        5,500         97.670         537,185.000
             BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP       37,571         42.740        1,605,784.540
             VERIZON    COMMUNICATIONS        INC       195,604          34.580        6,763,986.320
             BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B      60,550         329.480        19,950,014.000
             ANSYS   INC                 4,000        325.000        1,300,000.000
             TRUIST    FINANCIAL     CORP           61,917         32.080        1,986,297.360
             BLACKSTONE      GROUP   INC/THE           32,900         89.000        2,928,100.000
             BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO         97,900         65.660        6,428,114.000
             JPMORGAN     CHASE   & CO          136,470         140.470        19,169,940.900
             T ROWE   PRICE   GROUP   INC          10,500         110.920        1,164,660.000
             LKQ  CORP                 12,500         53.750         671,875.000
             BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B       14,412         64.050         923,088.600
             CADENCE    DESIGN    SYS  INC          12,700         229.690        2,917,063.000
             AMERIPRISE      FINANCIAL     INC         4,900        313.200        1,534,680.000
             DOLLAR    GENERAL    CORP            10,200         166.120        1,694,424.000
             SERVICENOW      INC              9,500        548.180        5,207,710.000
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             CATERPILLAR      INC             24,000         226.630        5,439,120.000
             BROWN   & BROWN   INC            11,300         63.790         720,827.000
             ESSENTIAL     UTILITIES     INC         11,700         40.940         478,998.000
             CHARLES    RIVER   LABORATORIES             2,400        200.680         481,632.000
             CMS  ENERGY    CORP              13,600         58.360         793,696.000
             MOSAIC    CO/THE                15,400         33.080         509,432.000
             DELTA   AIR  LINES   INC            7,300         37.010         270,173.000
             CORNING    INC               37,500         31.510        1,181,625.000
             CISCO   SYSTEMS    INC            190,750          50.020        9,541,315.000
             MORGAN    STANLEY                58,352         84.350        4,921,991.200
             DECKERS    OUTDOOR    CORP            1,300        476.780         619,814.000
             MSCI   INC                 3,700        478.760        1,771,412.000
             FAIR   ISAAC   CORP              1,200        790.840         949,008.000
             LENNOX    INTERNATIONAL       INC         1,500        298.230         447,345.000
             SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS          10,500         56.610         594,405.000
             BROADCOM     INC               19,412         812.000        15,762,544.000
             UNITED    THERAPEUTICS       CORP          2,200        217.220         477,884.000
             DICK'S    SPORTING     GOODS   INC         3,100        128.410         398,071.000
             ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC        5,800        193.670        1,123,286.000
             ARAMARK                   10,600         39.700         420,820.000
             DTE  ENERGY    COMPANY              9,600        108.880        1,045,248.000
             CENTENE    CORP               25,507         66.460        1,695,195.220
             CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC          4,800        135.180         648,864.000
             CITIZENS     FINANCIAL     GROUP          22,100         27.790         614,159.000
             DARLING    INGREDIENTS      INC          7,500         64.060         480,450.000
             ARTHUR    J GALLAGHER     & CO         10,000         205.680        2,056,800.000
             GARTNER    INC                3,750        345.010        1,293,787.500
             SPLUNK    INC                7,400        102.880         761,312.000
             DOMINION     ENERGY    INC           38,941         49.860        1,941,598.260
             MONSTER    BEVERAGE     CORP           36,600         59.480        2,176,968.000
             SMITH   (A.O.)    CORP             5,700         68.410         389,937.000
             DEERE   & CO               13,100         371.070        4,861,017.000
             QUANTA    SERVICES     INC            6,800        180.080        1,224,544.000
             POOL   CORP                 1,800        326.360         587,448.000
             GLOBAL    PAYMENTS     INC           12,384         100.390        1,243,229.760
             VMWARE    INC-CLASS     A           11,000         137.910        1,517,010.000
             BURLINGTON      STORES    INC           3,000        150.980         452,940.000
             NASDAQ    INC                16,000         56.330         901,280.000
             VAIL   RESORTS    INC             1,900        252.190         479,161.000
                                148/326


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             TARGA   RESOURCES     CORP            9,800         71.490         700,602.000
             AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC       3,400        116.660         396,644.000
             WESTLAKE     CORP               1,800        113.010         203,418.000
             CONSOLIDATED       EDISON    INC         16,100         91.760        1,477,336.000
             COGNEX    CORP                7,900         56.870         449,273.000
             WEBSTER    FINANCIAL     CORP           7,900         38.470         303,913.000
             TELEFLEX     INC               2,200        236.470         520,234.000
             HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC        3,900        172.590         673,101.000
             WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES          3,500        343.730        1,203,055.000
             BIO-RAD    LABORATORIES-A                1,000        372.360         372,360.000
             CATALENT     INC               8,400         37.720         316,848.000
             VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A        6,800        195.000        1,326,000.000
             MOLINA    HEALTHCARE      INC           2,700        287.170         775,359.000
             CARLISLE     COS  INC             2,400        225.930         542,232.000
             IDEX   CORP                 3,500        209.100         731,850.000
             COLGATE-PALMOLIVE         CO          36,800         76.050        2,798,640.000
             ROLLINS    INC               11,607         40.630         471,592.410
             AECOM                    6,200         81.000         502,200.000
             WATSCO    INC                1,600        340.760         545,216.000
             GRACO   INC                 8,000         79.800         638,400.000
             AMETEK    INC                10,700         150.680        1,612,276.000
             TORO   CO                 4,900        102.040         499,996.000
             CHURCH    & DWIGHT    CO  INC          11,400         93.810        1,069,434.000
             KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION             7,550         56.930         429,821.500
             HEICO   CORP                 2,000        162.000         324,000.000
             GENERAC    HOLDINGS     INC           2,800        114.780         321,384.000
             FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC       1,800        398.810         717,858.000
             LYONDELLBASELL        INDU-CL    A       12,100         89.920        1,088,032.000
             TYLER   TECHNOLOGIES       INC          2,000        397.690         795,380.000
             COSTCO    WHOLESALE     CORP           20,660         512.590        10,590,109.400
             EPAM   SYSTEMS    INC             2,700        259.650         701,055.000
             RPM  INTERNATIONAL       INC           5,900         83.730         494,007.000
             RELIANCE     STEEL   & ALUMINUM           2,800        241.690         676,732.000
             CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC        1,300       2,062.230         2,680,899.000
             UGI  CORP                  9,500         28.060         266,570.000
             CUMMINS    INC                6,600        217.800        1,437,480.000
             ACTIVISION      BLIZZARD     INC         35,600         80.500        2,865,800.000
             CDW  CORP/DE                  6,300        174.220        1,097,586.000
             COSTAR    GROUP   INC             18,900         81.880        1,547,532.000
                                149/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE         4,600        319.670        1,470,482.000
             MERCADOLIBRE       INC             2,090       1,270.670         2,655,700.300
             JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC        3,400        152.740         519,316.000
             HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN      12,416         142.800        1,773,004.800
             DEXCOM    INC                18,100         122.570        2,218,517.000
             NORDSON    CORP                2,390        227.220         543,055.800
             COPART    INC                20,000         88.030        1,760,600.000
             DIAMONDBACK      ENERGY    INC          8,000        131.350        1,050,800.000
             SEAGEN    INC                6,500        195.380        1,269,970.000
             ALIGN   TECHNOLOGY      INC           3,400        302.000        1,026,800.000
             LPL  FINANCIAL     HOLDINGS     INC        3,700        202.770         750,249.000
             TRANSDIGM     GROUP   INC            2,590        793.820        2,055,993.800
             BIO-TECHNE      CORP              7,320         83.000         607,560.000
             NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC        4,600         92.320         424,672.000
             HORIZON    THERAPEUTICS       PLC         9,400         99.930         939,342.000
             KINDER    MORGAN    INC            94,181         16.750        1,577,531.750
             HCA  HEALTHCARE      INC            10,200         274.260        2,797,452.000
             MARKETAXESS      HOLDINGS     INC         1,800        281.510         506,718.000
             COTERRA    ENERGY    INC            35,500         23.900         848,450.000
             T-MOBILE     US  INC             28,327         131.190        3,716,219.130
             ZILLOW    GROUP   INC  -  C           7,150         46.680         333,762.000
             COCA-COLA     CO/THE              191,450          61.160       11,709,082.000
             COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE        10,100         63.480         641,148.000
             EXPEDITORS      INTL   WASH   INC         7,350        113.960         837,606.000
             FRANKLIN     RESOURCES     INC          14,000         25.020         350,280.000
             CSX  CORP                 95,400         31.920        3,045,168.000
             LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS        4,100        216.980         889,618.000
             EXPEDIA    GROUP   INC             6,825        103.270         704,817.750
             AMAZON.COM      INC             430,200         124.250        53,452,350.000
             EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP         28,100         85.340        2,398,054.000
             EXXON   MOBIL   CORP             188,905         105.760        19,978,592.800
             AES  CORP                 31,200         20.190         629,928.000
             EVEREST    RE  GROUP   LTD           2,000        343.130         686,260.000
             EOG  RESOURCES     INC            27,400         111.920        3,066,608.000
             EQT  CORP                 16,900         36.550         617,695.000
             AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC          7,300         93.510         682,623.000
             FIRST   CITIZENS     BCSHS     -CL  A       500      1,298.030          649,015.000
             AMERISOURCEBERGEN         CORP           8,100        174.520        1,413,612.000
             AGILENT    TECHNOLOGIES       INC         13,800         118.220        1,631,436.000
                                150/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             FORD   MOTOR   CO             183,023          12.390        2,267,654.970
             EXACT   SCIENCES     CORP            8,300         83.840         695,872.000
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-A            7,137         16.230         115,833.510
             ENTEGRIS     INC               7,000        108.390         758,730.000
             AERCAP    HOLDINGS     NV            8,200         59.070         484,374.000
             FORTINET     INC               31,000         68.130        2,112,030.000
             MARKEL    CORP                 600      1,362.180          817,308.000
             NEXTERA    ENERGY    INC            94,280         73.850        6,962,578.000
             MASIMO    CORP                2,300        163.300         375,590.000
             FREEPORT-MCMORAN         INC           66,608         37.190        2,477,151.520
             INSULET    CORP                3,200        281.030         899,296.000
             US  BANCORP                  71,700         31.740        2,275,758.000
             UNITED    RENTALS    INC            3,200        361.600        1,157,120.000
             F5  NETWORKS     INC              2,800        146.750         410,900.000
             FASTENAL     CO               26,600         55.370        1,472,842.000
             FISERV    INC                29,133         113.900        3,318,248.700
             GENERAL    ELECTRIC     CO           50,806         105.800        5,375,274.800
             AXON   ENTERPRISE      INC            3,200        193.250         618,400.000
             PAYLOCITY     HOLDING    CORP           1,900        181.350         344,565.000
             GENERAL    MOTORS    CO            64,600         34.280        2,214,488.000
             GENERAL    DYNAMICS     CORP           10,900         209.090        2,279,081.000
             GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC         15,550         323.650        5,032,757.500
             FIRST   HORIZON    CORP            23,900         11.040         263,856.000
             ALPHABET     INC-CL    A           277,400         124.670        34,583,458.000
             ALPHABET     INC-CL     C            249,940         125.230        31,299,986.200
             OWENS   CORNING                 4,300        113.520         488,136.000
             GENERAL    MILLS   INC            27,300         84.590        2,309,307.000
             FIRSTENERGY      CORP             25,318         37.700         954,488.600
             GENUINE    PARTS   CO             6,650        153.350        1,019,777.500
             FIFTH   THIRD   BANCORP             31,200         25.950         809,640.000
             L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC         8,850        182.220        1,612,647.000
             HALLIBURTON      CO             42,000         31.640        1,328,880.000
             REPLIGEN     CORP               2,500        167.260         418,150.000
             HOME   DEPOT   INC              47,150         295.940        13,953,571.000
             ASSURANT     INC               2,450        123.430         302,403.500
             HUNTINGTON      BANCSHARES      INC        67,200         10.890         731,808.000
             HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE          1,910        207.480         396,286.800
             HERSHEY    CO/THE                6,900        260.910        1,800,279.000
             HUMANA    INC                5,800        520.780        3,020,524.000
                                151/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             NXP  SEMICONDUCTORS        NV          12,100         181.600        2,197,360.000
             HENRY   SCHEIN    INC             6,100         74.420         453,962.000
             HP  INC                  47,300         30.550        1,445,015.000
             HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE           60,400         15.240         920,496.000
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM        C       7,328         28.200         206,649.600
             LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C             9,200         71.860         661,112.000
             ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD          17,400         70.900        1,233,660.000
             KRAFT   HEINZ   CO/THE             37,303         38.510        1,436,538.530
             ENPHASE    ENERGY    INC            6,400        181.860        1,163,904.000
             INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP       42,300         132.420        5,601,366.000
             HUBBELL    INC                2,500        294.490         736,225.000
             INTERNATIONAL       PAPER   CO         15,300         30.380         464,814.000
             FORTUNE    BRANDS    INNOVATIONS            5,900         64.310         379,429.000
             INC
             ZOETIS    INC                21,500         171.880        3,695,420.000
             TRANE   TECHNOLOGIES       PLC          10,699         173.010        1,851,033.990
             LATTICE    SEMICONDUCTOR       CORP         6,800         79.550         540,940.000
             CHENIERE     ENERGY    INC           11,400         145.770        1,661,778.000
             HYATT   HOTELS    CORP   - CL  A        2,300        115.080         264,684.000
             ALLEGION     PLC               4,050        109.270         442,543.500
             BUILDERS     FIRSTSOURCE      INC         6,800        118.970         808,996.000
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-    C          12,973         17.080         221,578.840
             WASTE   CONNECTIONS      INC          12,037         139.490        1,679,041.130
             JUNIPER    NETWORKS     INC           15,000         30.970         464,550.000
             JM  SMUCKER    CO/THE              5,000        148.980         744,900.000
             JOHNSON    & JOHNSON              121,000         156.970        18,993,370.000
             ABBVIE    INC                82,172         136.870        11,246,881.640
             HOLOGIC    INC               11,500         79.060         909,190.000
             KIMBERLY-CLARK        CORP            15,700         136.090        2,136,613.000
             KROGER    CO                31,800         45.920        1,460,256.000
             KLA  CORP                  6,400        458.060        2,931,584.000
             LOCKHEED     MARTIN    CORP           10,700         454.490        4,863,043.000
             FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC         3,300        234.840         774,972.000
             BATH   AND  BODY   WORKS   INC  WHEN       10,500         37.710         395,955.000
             ISSUE
             LOWE'S    COS  INC              27,700         209.810        5,811,737.000
             ELI  LILLY   & CO             37,585         442.330        16,624,973.050
             LAM  RESEARCH     CORP             6,280        613.670        3,853,847.600
             LOEWS   CORP                 9,100         58.020         527,982.000
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             MCDONALD'S      CORP              34,050         289.910        9,871,435.500
             3M  CO                  25,690         102.530        2,633,995.700
             META   PLATFORMS     INC  CLASS   A      103,100         272.610        28,106,091.000
             S&P  GLOBAL    INC              15,339         376.030        5,767,924.170
             MARTIN    MARIETTA     MATERIALS            2,900        415.080        1,203,732.000
             SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC        2,620        291.060         762,577.200
             ALCOA   CORP                 8,000         34.940         279,520.000
             PHILLIPS     66               21,400         97.030        2,076,442.000
             ATLASSIAN     CORP   PLC-CLASS     A       7,100        183.900        1,305,690.000
             MGM  RESORTS    INTERNATIONAL             16,050         40.710         653,395.500
             MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS       11,700         88.460        1,034,982.000
             METLIFE    INC               30,600         52.970        1,620,882.000
             MARVELL    TECHNOLOGY      INC          39,900         60.180        2,401,182.000
             ARISTA    NETWORKS     INC           12,200         162.500        1,982,500.000
             MOTOROLA     SOLUTIONS     INC          7,798        282.730        2,204,728.540
             METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL            1,000       1,332.660         1,332,660.000
             BAKER   HUGHES    CO             47,223         29.580        1,396,856.340
             ROCKWELL     AUTOMATION      INC          5,300        292.840        1,552,052.000
             MERCK   & CO.  INC.             118,221         112.520        13,302,226.920
             DUPONT    DE  NEMOURS    INC          22,551         72.370        1,632,015.870
             MASCO   CORP                10,300         51.470         530,141.000
             M & T BANK   CORP              7,799        125.590         979,476.410
             MARSH   & MCLENNAN     COS           23,070         176.400        4,069,548.000
             BLACK   KNIGHT    INC             7,350         57.310         421,228.500
             HEICO   CORP-CLASS      A           3,420        128.790         440,461.800
             MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A     12,302         177.220        2,180,160.440
             WORKDAY    INC-CLASS     A           9,500        213.500        2,028,250.000
             BLOCK   INC  CLASS   A           25,212         63.460        1,599,953.520
             TRANSUNION                    9,000         74.460         670,140.000
             VISTRA    CORP                17,600         24.720         435,072.000
             NOVOCURE     LTD               4,350         79.520         345,912.000
             NETAPP    INC                9,800         70.980         695,604.000
             NIKE   INC  -CL  B             57,200         107.780        6,165,016.000
             NORFOLK    SOUTHERN     CORP           10,600         215.870        2,288,222.000
             MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC         25,500         77.200        1,968,600.000
             RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC        9,605         94.350         906,231.750
             ALLY   FINANCIAL     INC            14,200         28.220         400,724.000
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP           6,700        443.830        2,973,661.000
             APTIV   PLC                12,600         93.690        1,180,494.000
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             NEWMONT    CORP               37,011         42.090        1,557,792.990
             MCKESSON     CORP               6,400        390.160        2,497,024.000
             XYLEM   INC                11,300         105.060        1,187,178.000
             PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL            72,300         91.780        6,635,694.000
             NUCOR   CORP                11,700         141.290        1,653,093.000
             GODADDY    INC  - CLASS   A          7,000         75.730         530,110.000
             EVERGY    INC                10,750         57.730         620,597.500
             OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP         33,524         59.690        2,001,047.560
             ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A      1,250        217.710         272,137.500
             OKTA   INC                 7,200         73.830         531,576.000
             LIBERTY    BROADBAND-C                5,600         74.530         417,368.000
             WIX.COM    LTD                2,610         76.540         199,769.400
             EQUITABLE     HOLDINGS     INC          16,800         25.750         432,600.000
             KKR  & CO  INC               28,200         53.630        1,512,366.000
             PAYCHEX    INC               15,100         110.250        1,664,775.000
             O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC          2,900        895.340        2,596,486.000
             ALTRIA    GROUP   INC             83,200         45.330        3,771,456.000
             P  G  & E CORP               84,500         16.650        1,406,925.000
             PFIZER    INC               263,013          38.360       10,089,178.680
             CIGNA   CORP                13,900         257.030        3,572,717.000
             DELL   TECHNOLOGIES       -C          11,801         47.270         557,833.270
             XCEL   ENERGY    INC             25,600         63.140        1,616,384.000
             STERIS    PLC                4,600        205.470         945,162.000
             SEA  LTD-ADR                 18,000         59.390        1,069,020.000
             FOX  CORP   - CLASS   B           6,533         29.840         194,944.720
             FOX  CORP   - CLASS   A           13,699         31.870         436,587.130
             STRYKER    CORP               15,880         278.300        4,419,404.000
             DOW  INC                 33,018         51.610        1,704,058.980
             TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A      5,100         70.360         358,836.000
             ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A              11,000         67.090         737,990.000
             PARKER    HANNIFIN     CORP            6,000        340.730        2,044,380.000
             UBER   TECHNOLOGIES       INC          85,300         39.730        3,388,969.000
             PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO      10,900         205.670        2,241,803.000
             PROCTER    & GAMBLE    CO/THE          109,867         146.520        16,097,712.840
             EXELON    CORP                46,322         39.690        1,838,520.180
             INGERSOLL-RAND        INC            18,908         61.360        1,160,194.880
             NVR  INC                   150      5,711.000          856,650.000
             CONOCOPHILLIPS                   56,702         102.350        5,803,449.700
             TWILIO    INC  - A             8,300         67.150         557,345.000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             DOCUSIGN     INC               9,400         57.470         540,218.000
             PAYCOM    SOFTWARE     INC            2,500        293.320         733,300.000
             CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC         6,800         64.910         441,388.000
             PEPSICO    INC               64,200         184.060        11,816,652.000
             CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL           2,020        149.310         301,606.200
             DROPBOX    INC-CLASS     A          12,100         23.680         286,528.000
             MONGODB    INC                3,300        376.300        1,241,790.000
             SNAP   INC  - A              49,700         10.410         517,377.000
             CORTEVA    INC               33,168         55.920        1,854,754.560
             PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC         17,100         83.040        1,419,984.000
             AMCOR   PLC                69,300          9.970        690,921.000
             CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A     10,400         151.320        1,573,728.000
             ROKU   INC                 5,500         60.140         330,770.000
             AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC        9,100        145.790        1,326,689.000
             ACCENTURE     PLC-CL    A           29,400         311.390        9,154,866.000
             PENTAIR    PLC                7,475         58.500         437,287.500
             QUALCOMM     INC               51,900         115.620        6,000,678.000
             INVESCO    LTD               15,200         15.260         231,952.000
             ADVANCE    AUTO   PARTS   INC          2,750         67.560         185,790.000
             PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP         11,100         69.470         771,117.000
             DATADOG    INC  - CLASS   A         11,600         98.770        1,145,732.000
             PINTEREST     INC-   CLASS   A         27,700         23.470         650,119.000
             REGENERON     PHARMACEUTICALS               5,000        739.950        3,699,750.000
             REPUBLIC     SERVICES     INC          10,300         144.500        1,488,350.000
             BOOKING    HOLDINGS     INC           1,800       2,625.650         4,726,170.000
             ROSS   STORES    INC             15,800         103.300        1,632,140.000
             PACKAGING     CORP   OF  AMERICA           4,230        128.080         541,778.400
             RESMED    INC                6,800        220.640        1,500,352.000
             QUEST   DIAGNOSTICS      INC           5,230        135.560         708,978.800
             ROBERT    HALF   INTL   INC           4,900         69.880         342,412.000
             MODERNA    INC               15,300         130.510        1,996,803.000
             HUBSPOT    INC                2,180        524.140        1,142,625.200
             REVVITY    INC                5,900        115.220         679,798.000
             CARRIER    GLOBAL    CORP            38,887         43.440        1,689,251.280
             OTIS   WORLDWIDE     CORP            19,238         85.600        1,646,772.800
             BILL   HOLDINGS     INC             4,500        107.460         483,570.000
             AVANTOR    INC               31,500         20.020         630,630.000
             CARLYLE    GROUP   INC/THE            10,200         28.790         293,658.000
             DYNATRACE     INC              10,100         52.620         531,462.000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A      20,700         74.240        1,536,768.000
             REGIONS    FINANCIAL     CORP          43,485         18.060         785,339.100
             ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC-A        13,200         26.450         349,140.000
             ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A       17,600         33.420         588,192.000
             MATCH   GROUP   INC             12,600         38.970         491,022.000
             CHEVRON    CORP               83,718         156.260        13,081,774.680
             ZSCALER    INC                4,100        142.390         583,799.000
             EDISON    INTERNATIONAL                17,800         66.680        1,186,904.000
             ETSY   INC                 5,700         85.010         484,557.000
             TESLA   INC                133,350         213.970        28,532,899.500
             SNOWFLAKE     INC-CLASS     A         12,200         175.210        2,137,562.000
             GEN  DIGITAL    INC             26,700         17.990         480,333.000
             UNITY   SOFTWARE     INC            11,300         31.000         350,300.000
             STANLEY    BLACK   & DECKER    INC        7,102         80.730         573,344.460
             SYNOPSYS     INC               7,100        449.360        3,190,456.000
             CHEWY   INC  - CLASS   A           4,350         35.510         154,468.500
             CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A       12,700         70.640         897,128.000
             CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A        5,005        329.320        1,648,246.600
             VIATRIS    INC               55,821          9.330        520,809.930
             DOORDASH     INC  - A            11,950         67.880         811,166.000
             ROBLOX    CORP   -CLASS    A          19,700         40.340         794,698.000
             AIRBNB    INC-CLASS     A           19,300         118.060        2,278,558.000
             CBRE   GROUP   INC  - A           14,500         77.130        1,118,385.000
             SOUTHERN     CO/THE               50,800         69.450        3,528,060.000
             SYSCO   CORP                23,600         72.640        1,714,304.000
             TRAVELERS     COS  INC/THE            10,803         175.130        1,891,929.390
             FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR             2,900         38.980         113,042.000
             SEI  INVESTMENTS      COMPANY            5,300         58.520         310,156.000
             STEEL   DYNAMICS     INC            8,150         97.710         796,336.500
             SCHLUMBERGER       LTD             66,152         46.770        3,093,929.040
             SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING         7,000         42.940         300,580.000
             AT&T   INC                332,091          15.210        5,051,104.110
             APA  CORP                 14,400         33.680         484,992.000
             SOUTHWEST     AIRLINES     CO          6,950         30.070         208,986.500
             ON  SEMICONDUCTOR       CORP           20,100         86.830        1,745,283.000
             CAESARS    ENTERTAINMENT       INC        10,000         44.860         448,600.000
             SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE           11,400         240.830        2,745,462.000
             SEMPRA    ENERGY                14,700         144.570        2,125,179.000
             BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B      10,500         49.960         524,580.000
                                156/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CLARIVATE     PLC              17,500          8.010        140,175.000
             PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A        84,100         14.520        1,221,132.000
             UIPATH    INC  - CLASS   A          17,500         18.240         319,200.000
             SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS          8,850         62.210         550,558.500
             COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A      7,800         64.550         503,490.000
             TEXAS   INSTRUMENTS      INC          42,300         175.230        7,412,229.000
             SALESFORCE.COM        INC            46,566         213.030        9,919,954.980
             WESTROCK     CO               11,900         28.860         343,434.000
             APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC      18,609         69.700        1,297,047.300
             CLASS
             JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION           32,034         62.390        1,998,601.260
             TERADYNE     INC               7,300        103.220         753,506.000
             UNION   PACIFIC    CORP            28,380         198.660        5,637,970.800
             MARATHON     OIL  CORP             29,900         23.260         695,474.000
             MARATHON     PETROLEUM     CORP          22,188         108.910        2,416,495.080
             RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP        68,079         96.080        6,541,030.320
             UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B      33,700         170.140        5,733,718.000
             IQVIA   HOLDINGS     INC            8,704        201.370        1,752,724.480
             AMEREN    CORPORATION                12,200         81.170         990,274.000
             UNITEDHEALTH       GROUP   INC          43,466         499.580        21,714,744.280
             TOAST   INC  CLASS   A           14,400         21.070         303,408.000
             VERISIGN     INC               4,400        226.970         998,668.000
             LUCID   GROUP   INC             30,500          6.600        201,300.000
             RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC  CLASS   A     30,900         14.480         447,432.000
             (PRO
             VALERO    ENERGY    CORP            17,642         109.270        1,927,741.340
             ULTA   BEAUTY    INC              2,300        422.400         971,520.000
             FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL          11,688         35.140         410,716.320
             UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B           2,830        135.460         383,351.800
             ELEVANCE     HEALTH    INC           11,100         471.020        5,228,322.000
             WALT   DISNEY    CO/THE             85,062         90.770        7,721,077.740
             WELLS   FARGO   & CO            175,222          41.240        7,226,155.280
             WASTE   MANAGEMENT      INC           18,900         164.960        3,117,744.000
             WILLIAMS     COS  INC             56,800         30.230        1,717,064.000
             TRACTOR    SUPPLY    COMPANY            5,100        211.190        1,077,069.000
             WHIRLPOOL     CORP               2,400        135.690         325,656.000
             WALMART    INC               69,000         148.820        10,268,580.000
             ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC        9,800        129.810        1,272,138.000
             WYNN   RESORTS    LTD             4,800        100.350         481,680.000
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             GRAB   HOLDINGS     CORP   CLASS   A      92,000          3.020        277,840.000
             WABTEC    CORP                8,411         97.920         823,605.120
             TJX  COMPANIES     INC            53,700         78.110        4,194,507.000
             WATERS    CORP                2,700        258.770         698,679.000
             ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A      2,400        278.010         667,224.000
             WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC      34,200         31.190        1,066,698.000
             WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC         4,963        224.530        1,114,342.390
             WESTERN    DIGITAL    CORP           14,900         40.240         599,576.000
             WEC  ENERGY    GROUP   INC           14,700         87.080        1,280,076.000
             PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP      23,200         61.040        1,416,128.000
             VISA   INC-CLASS     A SHARES           75,750         228.790        17,330,842.500
             PPL  CORP                 34,300         26.520         909,636.000
             CONSTELLATION       ENERGY    CORP         15,324         87.540        1,341,462.960
             WHEN   ISS
             PULTEGROUP      INC              10,350         69.380         718,083.000
             WARNER    BROS.   DISCOVERY     INC       107,753          11.750        1,266,097.750
             SERIES
             PPG  INDUSTRIES      INC            11,000         139.580        1,535,380.000
             NORTHERN     TRUST   CORP            9,700         75.180         729,246.000
             FERGUSON     PLC               9,600        147.760        1,418,496.000
             NVIDIA    CORP               115,080         393.270        45,257,511.600
             PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP       18,613         123.580        2,300,194.540
             ASPEN   TECHNOLOGY      CORP           1,400        165.500         231,700.000
             TYSON   FOODS   INC-CL    A          13,200         51.340         677,688.000
             NETFLIX    INC               20,690         400.470        8,285,724.300
             THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC      17,900         520.140        9,310,506.000
             NRG  ENERGY    INC              10,550         33.300         351,315.000
             GLOBE   LIFE   INC              4,255        107.040         455,455.200
             TEXTRON    INC                9,400         64.050         602,070.000
             NEWS   CORP   - CLASS   A          17,887         18.800         336,275.600
             TEXAS   PACIFIC    LAND   CORP           350      1,372.000          480,200.000
             OMNICOM    GROUP                9,300         91.320         849,276.000
             JACOBS    SOLUTIONS     INC           5,920        114.990         680,740.800
             ORACLE    CORP                75,533         105.890        7,998,189.370
             MASTERCARD      INC  - A           39,600         373.730        14,799,708.000
             ONEOK   INC                20,800         58.740        1,221,792.000
             ROPER   TECHNOLOGIES       INC          5,000        458.860        2,294,300.000
             U HAUL   NON  VOTING    SERIES    N       4,600         49.360         227,056.000
             ARES   MANAGEMENT      CORP   CLASS   A      7,400         89.290         660,746.000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CHESAPEAKE      ENERGY    CORP           5,200         79.630         414,076.000
             HF  SINCLAIR     CORP              7,300         43.260         315,798.000
             OVINTIV    INC               11,300         35.590         402,167.000
             YUM!   BRANDS    INC             13,000         134.530        1,748,890.000
             TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE         7,900        137.520        1,086,408.000
             MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B      8,800         63.870         562,056.000
             BANK   OF  AMERICA    CORP           335,301          28.710        9,626,491.710
             TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC         2,200        397.420         874,324.000
             BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC        8,800         93.360         821,568.000
             AMERICAN     EXPRESS    CO           29,500         168.560        4,972,520.000
             GE  HEALTHCARE      TECHNOLOGIES            16,935         79.970        1,354,291.950
             LINDE   PLC                22,846         360.470        8,235,297.620
             ANALOG    DEVICES    INC            23,591         179.800        4,241,661.800
             ALBERTSONS      COMPANY    INC  CLASS       14,100         20.500         289,050.000
             A
             MONDAYCOM     LTD                900       175.000         157,500.000
             ADVANCED     MICRO   DEVICES            75,027         117.860        8,842,682.220
             AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP       33,872         55.200        1,869,734.400
             SKYWORKS     SOLUTIONS     INC          7,300        105.120         767,376.000
             ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD       10,700         86.230         922,661.000
             AVERY   DENNISON     CORP            3,830        166.330         637,043.900
             COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A            23,700         63.760        1,511,112.000
             EMERSON    ELECTRIC     CO           26,900         82.810        2,227,589.000
             AON  PLC-CLASS     A             9,600        313.800        3,012,480.000
             AMGEN   INC                24,900         218.070        5,429,943.000
             EATON   CORP   PLC              18,536         186.480        3,456,593.280
             CONSTELLATION       BRANDS    INC-A         7,700        245.420        1,889,734.000
             APPLIED    MATERIALS     INC          39,300         134.630        5,290,959.000
             CME  GROUP   INC              16,800         185.300        3,113,040.000
             ECOLAB    INC                11,900         173.100        2,059,890.000
             EQUIFAX    INC                5,700        213.650        1,217,805.000
             GILEAD    SCIENCES     INC           58,200         77.890        4,533,198.000
             KEURIG    DR  PEPPER    INC           42,900         31.450        1,349,205.000
             HORMEL    FOODS   CORP             14,000         40.770         570,780.000
             STATE   STREET    CORP             16,713         71.550        1,195,815.150
             SCHWAB    (CHARLES)     CORP           70,140         54.370        3,813,511.800
             BAXTER    INTERNATIONAL       INC         23,600         41.330         975,388.000
             CAMPBELL     SOUP   CO             9,400         51.470         483,818.000
             CROWN   HOLDINGS     INC            5,580         80.370         448,464.600
                                159/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CARDINAL     HEALTH    INC           12,100         84.590        1,023,539.000
             FEDEX   CORP                11,200         221.740        2,483,488.000
             CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP        17,754         110.490        1,961,639.460
             FMC  CORP                  5,850        107.070         626,359.500
             INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES            11,913         80.050         953,635.650
             INTEL   CORP                194,400          31.310        6,086,664.000
             INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC      18,000         38.670         696,060.000
             HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP       14,450         70.550        1,019,447.500
             WOLFSPEED     INC               5,800         49.060         284,548.000
             ILLINOIS     TOOL   WORKS            14,200         229.180        3,254,356.000
             SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC          38,600          3.580        138,188.000
             ILLUMINA     INC               7,400        207.310        1,534,094.000
             SEALED    AIR  CORP              6,700         39.720         266,124.000
             INTUITIVE     SURGICAL     INC          16,300         312.180        5,088,534.000
             CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH         4,850        124.030         601,545.500
             SNAP-ON    INC                2,500        259.710         649,275.000
             CARMAX    INC                7,400         74.660         552,484.000
             DUKE   ENERGY    CORP             35,928         89.680        3,222,023.040
             TARGET    CORP                21,400         133.220        2,850,908.000
             DOVER   CORP                 6,400        139.860         895,104.000
             WW  GRAINGER     INC              2,100        677.770        1,423,317.000
             CINTAS    CORP                4,300        481.560        2,070,708.000
             CONAGRA    BRANDS    INC            22,200         35.130         779,886.000
             LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC         6,800        113.270         770,236.000
             CLOROX    COMPANY                5,800        161.370         935,946.000
             ENTERGY    CORP                9,900         99.440         984,456.000
             MICROSOFT     CORP              329,400         335.400       110,480,760.000
             INCYTE    CORP                8,600         62.540         537,844.000
             CVS  HEALTH    CORP              59,669         69.990        4,176,233.310
             MEDTRONIC     PLC              61,998         83.760        5,192,952.480
             MICRON    TECHNOLOGY      INC          51,000         69.170        3,527,670.000
             BLACKROCK     INC               7,000        681.860        4,773,020.000
             CENTERPOINT      ENERGY    INC          29,300         28.600         837,980.000
             HASBRO    INC                6,000         60.020         360,120.000
             KELLOGG    CO               12,800         67.390         862,592.000
             KEYCORP                   43,100         10.280         443,068.000
             MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A       63,511         74.270        4,716,961.970
             COOPER    COS  INC/THE              2,300        356.470         819,881.000
             CHUBB   LTD                19,299         192.360        3,712,355.640
                                160/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ARROW   ELECTRONICS      INC           2,900        128.790         373,491.000
             ALLSTATE     CORP               12,300         110.080        1,353,984.000
             EBAY   INC                 24,900         44.390        1,105,311.000
             PAYPAL    HOLDINGS     INC           49,650         63.960        3,175,614.000
             EASTMAN    CHEMICAL     CO           5,500         82.570         454,135.000
             ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A      10,800         188.290        2,033,532.000
             TRIMBLE    INC               11,500         49.560         569,940.000
             LENNAR    CORP-A                11,800         112.000        1,321,600.000
             LEAR   CORP                 2,800        131.060         366,968.000
             PROGRESSIVE      CORP             27,300         129.500        3,535,350.000
             PACCAR    INC                24,255         73.300        1,777,891.500
             BIOGEN    INC                6,700        300.200        2,011,340.000
             IDEXX   LABORATORIES       INC          3,900        470.830        1,836,237.000
             STARBUCKS     CORP              53,500         99.500        5,323,250.000
             PTC  INC                  5,200        137.930         717,236.000
             EVERSOURCE      ENERGY              16,200         70.010        1,134,162.000
             INTUIT    INC                13,080         430.490        5,630,809.200
             BORGWARNER      INC              10,600         47.680         505,408.000
             BEST   BUY  CO  INC              9,250         73.210         677,192.500
             BALL   CORP                 14,604         54.440         795,041.760
             BOSTON    SCIENTIFIC      CORP          66,997         51.820        3,471,784.540
             ELECTRONIC      ARTS   INC           12,800         127.670        1,634,176.000
             VULCAN    MATERIALS     CO           6,200        202.730        1,256,926.000
             VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC       12,000         333.780        4,005,360.000
             VF  CORP                  14,700         18.120         266,364.000
             PARAMOUNT     GLOBAL    CLASS   B       27,125         15.400         417,725.000
             MOHAWK    INDUSTRIES      INC           2,500         96.680         241,700.000
             CARNIVAL     CORP               46,800         12.180         570,024.000
             CLEVELAND-CLIFFS         INC           23,100         15.050         347,655.000
             COMCAST    CORP-CLASS      A         196,190          39.190        7,688,686.100
             JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD        8,700         48.440         421,428.000
             HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD       53,500          4.310        230,585.000
     アメリカ・ドル        小計                                   1,729,467,790.650
                                               (242,436,794,894)
     イギリス・ポン        SHELL   PLC                315,129          22.900        7,216,454.100
     ド
             HALEON    PLC               231,333          3.272        756,921.570
             WISE   PLC  CLASS   A            30,273          6.060        183,454.380
             BP  PLC                 816,509          4.743       3,873,110.440
                                161/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             UNILEVER     PLC              115,022          40.565        4,665,867.430
             BARCLAYS     PLC              707,553          1.567       1,109,160.080
             ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC        381,060          1.500        571,590.000
             PRUDENTIAL      PLC             125,414          11.530        1,446,023.420
             NATWEST    GROUP   PLC            262,737          2.650        696,253.050
             JOHNSON    MATTHEY    PLC            8,388         18.045         151,361.460
             BAE  SYSTEMS    PLC             139,042          9.424       1,310,331.800
             AVIVA   PLC                127,014          4.091        519,614.270
             GSK                   186,614          13.676        2,552,133.060
             INFORMA    PLC               62,995          7.048        443,988.760
             AUTO   TRADER    GROUP   PLC          41,019          6.170        253,087.230
             DCC  PLC                  4,301         47.520         204,383.520
             OCADO   GROUP   PLC             23,827          3.582         85,348.310
             SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC       3,270        111.800         365,586.000
             HALMA   PLC                16,864         24.620         415,191.680
             ENTAIN    PLC                26,861         13.280         356,714.080
             JD  SPORTS    FASHION    PLC          112,804          1.569        176,989.470
             PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC       32,680          5.670        185,295.600
             M&G  PLC                 104,504          2.040        213,188.160
             ENDEAVOUR     MINING    PLC           9,141         21.780         199,090.980
             RELX   PLC                 86,625         25.660        2,222,797.500
             DIAGEO    PLC               102,628          33.725        3,461,129.300
             RIO  TINTO   PLC              51,279         50.700        2,599,845.300
             STANDARD     CHARTERED     PLC         108,504          6.640        720,466.560
             TESCO   PLC                333,384          2.624        874,799.610
             SMITH   & NEPHEW    PLC            39,859         12.090         481,895.310
             GLENCORE     PLC              487,397          4.339       2,114,815.580
             HARGREAVES      LANSDOWN     PLC         15,095          8.172        123,356.340
             SMITHS    GROUP   PLC             15,383         16.190         249,050.770
             PEARSON    PLC               28,363          8.206        232,746.770
             SAINSBURY     (J)  PLC            78,274          2.785        217,993.090
             NEXT   PLC                 5,620         65.020         365,412.400
             TAYLOR    WIMPEY    PLC            157,039          1.180        185,384.530
             WHITBREAD     PLC               9,218         33.740         311,015.320
             BUNZL   PLC                15,410         31.560         486,339.600
             VODAFONE     GROUP   PLC          1,145,592           0.756        866,411.220
             CRODA   INTERNATIONAL       PLC          6,203         62.300         386,446.900
             KINGFISHER      PLC              85,779          2.389        204,926.030
             WPP  PLC                 48,968          8.790        430,428.720
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC       31,105         10.365         322,403.320
             SEVERN    TRENT   PLC             11,475         27.060         310,513.500
             RENTOKIL     INITIAL    PLC          114,775          6.482        743,971.550
             RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC       32,621         63.080        2,057,732.680
             ST  JAMES'S    PLACE   PLC           24,174         11.535         278,847.090
             SCHRODERS     PLC              39,815          4.633        184,462.890
             SSE  PLC                 49,692         18.680         928,246.560
             BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC         43,245          4.818        208,354.410
             ASTRAZENECA      PLC             70,592         117.480        8,293,148.160
             LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC       272,067          2.360        642,078.120
             3I  GROUP   PLC               44,331         19.600         868,887.600
             ASHTEAD    GROUP   PLC            19,973         51.120        1,021,019.760
             SAGE   GROUP   PLC/THE              46,665          8.722        407,012.130
             NATIONAL     GRID   PLC            167,557          10.550        1,767,726.350
             LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC       3,016,079           0.454       1,370,657.100
             IMPERIAL     BRANDS    PLC           39,967         17.310         691,828.770
             CENTRICA     PLC              279,988          1.204        337,245.540
             BERKELEY     GROUP   HOLDINGS     (THE)        4,918         40.440         198,883.920
             PLC
             BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC      96,741         25.705        2,486,727.400
             ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC      15,800         18.695         295,381.000
             HSBC   HOLDINGS     PLC            910,010          6.027       5,484,630.270
             ANGLO   AMERICAN     PLC            57,876         24.180        1,399,441.680
             MONDI   PLC                22,149         12.910         285,943.590
             COMPASS    GROUP   PLC            79,435         22.070        1,753,130.450
             PERSIMMON     PLC              13,915         12.525         174,285.370
             BT  GROUP   PLC              345,300          1.436        496,023.450
             COCA-COLA     HBC  AG-DI            10,136         23.890         242,149.040
             BURBERRY     GROUP   PLC            17,053         21.860         372,778.580
             INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROU        8,005         54.020         432,430.100
             INTERTEK     GROUP   PLC            7,169         42.680         305,972.920
             LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP        18,564         84.940        1,576,826.160
             HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC         7,361         18.030         132,718.830
             ADMIRAL    GROUP   PLC             9,779         23.740         232,153.460
             ANTOFAGASTA      PLC             17,513         14.565         255,076.840
             ABRDN   PLC                90,862          2.035        184,904.170
             EXPERIAN     PLC               41,857         28.980        1,213,015.860
     イギリス・ポンド         小計                                    82,443,008.320
                                                (14,364,869,770)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     イスラエル・        ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A           60,911         18.240        1,111,016.640
     シュケル
             AZRIELI    GROUP   LTD             1,826        199.500         364,287.000
             TOWER   SEMICONDUCTOR       LTD          5,051        143.200         723,303.200
             ICL  GROUP   LTD              38,090         20.850         794,176.500
             ELBIT   SYSTEMS    LTD             1,310        739.000         968,090.000
             BANK   HAPOALIM     BM            62,536         30.380        1,899,843.680
             BANK   LEUMI   LE-ISRAEL              76,017         27.020        2,053,979.340
             NICE   LTD                 3,128        769.000        2,405,432.000
             MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD         7,598        122.400         929,995.200
     イスラエル・シュケル           小計                                  11,250,123.560
                                                 (421,016,750)
     オーストラリ        THE  LOTTERY    CORPORATION      LTD       95,515          4.990        476,619.850
     ア・ドル
             TELSTRA    GROUP   LTD            176,757          4.340        767,125.380
             ANZ  GROUP   HOLDINGS     LTD         131,029          22.770        2,983,530.330
             MEDIBANK     PRIVATE    LTD          116,553          3.580        417,259.740
             BHP  GROUP   LTD              220,895          43.250        9,553,708.750
             SOUTH32    LTD               194,263          3.930        763,453.590
             WOODSIDE     ENERGY    GROUP   LTD        82,795         34.550        2,860,567.250
             FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD       73,842         19.690        1,453,948.980
             NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD      136,792          25.790        3,527,865.680
             WESTPAC    BANKING    CORP           153,058          20.540        3,143,811.320
             SANTOS    LTD               144,925          7.440       1,078,242.000
             RIO  TINTO   LTD              16,187         110.150        1,782,998.050
             ORIGIN    ENERGY    LTD            75,281          8.370        630,101.970
             AURIZON    HOLDINGS     LTD           75,100          3.590        269,609.000
             PILBARA    MINERALS     LTD          113,184          4.470        505,932.480
             XERO   LTD                 6,302        111.870         705,004.740
             WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON          10,388         32.770         340,414.760
             COLES   GROUP   LTD             58,509         17.820        1,042,630.380
             WISETECH     GLOBAL    LTD            7,381         76.630         565,606.030
             IDP  EDUCATION     LTD            11,169         21.750         242,925.750
             IGO  LTD                 30,405         14.090         428,406.450
             NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD       49,726         13.620         677,268.120
             REECE   LTD                10,500         18.320         192,360.000
             ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI           60,660          6.160        373,665.600
             SEEK   LTD                 14,264         23.570         336,202.480
             TREASURY     WINE   ESTATES    LTD        30,976         11.410         353,436.160
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             NEWCREST     MINING    LTD           39,092         27.500        1,075,030.000
             COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL         73,593         96.910        7,131,897.630
             AMPOL   LTD                10,454         31.760         332,019.040
             ORICA   LTD                19,499         15.290         298,139.710
             QBE  INSURANCE     GROUP   LTD         65,087         14.620         951,571.940
             WOOLWORTHS      GROUP   LTD           53,152         37.550        1,995,857.600
             QANTAS    AIRWAYS    LTD            39,082          6.680        261,067.760
             JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI             18,801         38.250         719,138.250
             MACQUARIE     GROUP   LTD           16,010         171.000        2,737,710.000
             ARISTOCRAT      LEISURE    LTD          25,750         37.880         975,410.000
             CSL  LTD                 21,034         308.000        6,478,472.000
             WESFARMERS      LTD              49,470         47.800        2,364,666.000
             COCHLEAR     LTD               2,823        245.010         691,663.230
             BLUESCOPE     STEEL   LTD           19,124         19.590         374,639.160
             SUNCORP    GROUP   LTD            54,249         13.300         721,511.700
             ASX  LTD                  8,307         67.450         560,307.150
             COMPUTERSHARE       LTD            25,169         22.160         557,745.040
             INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP         103,987          5.130        533,453.310
             SONIC   HEALTHCARE      LTD           19,599         35.810         701,840.190
             BRAMBLES     LTD               60,760         13.380         812,968.800
             MINERAL    RESOURCES     LTD           7,602         69.500         528,339.000
             RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD          7,857         57.850         454,527.450
             REA  GROUP   LTD               2,236        136.980         306,287.280
     オーストラリア・ドル           小計                                  67,036,957.080
                                                (6,198,237,052)
     カナダ・ドル        ALIMENTATION       COUCHE    TARD         35,500         67.670        2,402,285.000
             MULTI   VOT
             BROOKFIELD      ASSET   MANAGEMENT           15,181         42.490         645,040.690
             VOTING
             IMPERIAL     OIL  LTD             9,500         64.440         612,180.000
             CONSTELLATION       SOFTWARE     INC         900      2,775.840         2,498,256.000
             RESTAURANT      BRANDS    INTERN          13,187         102.530        1,352,063.110
             WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP       19,800         60.890        1,205,622.000
             INTACT    FINANCIAL     CORP           7,850        200.850        1,576,672.500
             BCE  INC                  4,930         61.380         302,603.400
             FRANCO-NEVADA       CORP             8,500        198.210        1,684,785.000
             SUNCOR    ENERGY    INC            59,230         39.250        2,324,777.500
             METRO   INC/CN                10,300         71.920         740,776.000
             NATIONAL     BANK   OF  CANADA           15,000         98.650        1,479,750.000
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             BANK   OF  NOVA   SCOTIA             53,000         66.710        3,535,630.000
             CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE          40,300         57.360        2,311,608.000
             TORONTO-DOMINION         BANK           81,000         78.890        6,390,090.000
             GREAT-WEST      LIFECO    INC          12,500         38.820         485,250.000
             ROYAL   BANK   OF  CANADA            61,650         124.060        7,648,299.000
             TOURMALINE      OIL  CORP            14,400         59.730         860,112.000
             TC  ENERGY    CORP              45,350         55.230        2,504,680.500
             PEMBINA    PIPELINE     CORP           24,529         43.000        1,054,747.000
             BARRICK    GOLD   CORP             78,300         23.230        1,818,909.000
             CAE  INC                 14,200         28.800         408,960.000
             THOMSON    REUTERS    CORP            7,512        165.920        1,246,391.040
             EMPIRE    CO  LTD  'A'             7,100         34.700         246,370.000
             WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD         3,500         95.080         332,780.000
             CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B        6,550         63.180         413,829.000
             ELEMENT    FLEET   MANAGEMENT      COR      17,600         20.550         361,680.000
             HYDRO   ONE  LTD              14,400         38.840         559,296.000
             LOBLAW    COMPANIES     LTD           6,960        118.490         824,690.400
             NORTHLAND     POWER   INC           11,200         29.770         333,424.000
             WSP  GLOBAL    INC              5,500        175.790         966,845.000
             TOROMONT     INDUSTRIES      LTD          3,700        108.320         400,784.000
             PARKLAND     CORP               6,600         34.400         227,040.000
             QUEBECOR     INC    -CL  B           6,800         32.480         220,864.000
             EMERA   INC                11,800         56.550         667,290.000
             TFI  INTERNATIONAL       INC           3,500        148.210         518,735.000
             CANADIAN     UTILITIES     LTD-A          5,400         36.550         197,370.000
             ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B        15,800         59.610         941,838.000
             BRP  INC/CA-    SUB  VOTING            1,600         98.490         157,584.000
             IVANHOE    MINES   LTD-CL    A         26,700         11.120         296,904.000
             AGNICO    EAGLE   MINES   LTD          22,117         69.740        1,542,439.580
             ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES          29,300         11.440         335,192.000
             AIR  CANADA                  7,600         21.720         165,072.000
             KINROSS    GOLD   CORP             56,100          6.510        365,211.000
             BANK   OF  MONTREAL               31,700         116.650        3,697,805.000
             POWER   CORP   OF  CANADA            26,000         35.360         919,360.000
             SHOPIFY    INC  - CLASS   A         53,300         78.250        4,170,725.000
             NUTRIEN    LTD               23,119         73.600        1,701,558.400
             BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A         5,800         47.090         273,122.000
             CAMECO    CORP                18,900         40.380         763,182.000
             FIRSTSERVICE       CORP             1,800        198.610         357,498.000
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             GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT      9,700         50.400         488,880.000
             NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG        2,600         41.100         106,860.000
             TELUS   CORP                10,800         25.730         277,884.000
             TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B       20,500         58.210        1,193,305.000
             CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A       2,400        168.290         403,896.000
             CANADIAN     NATURAL    RESOURCES           49,300         75.270        3,710,811.000
             FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD        1,000        986.500         986,500.000
             MAGNA   INTERNATIONAL       INC         12,100         68.720         831,512.000
             WESTON    (GEORGE)     LTD            3,137        160.280         502,798.360
             PAN  AMERICAN     SILVER    CORP         17,000         20.810         353,770.000
             DESCARTES     SYSTEMS    GRP/THE           3,800        103.390         392,882.000
             SUN  LIFE   FINANCIAL     INC          26,100         67.430        1,759,923.000
             ENBRIDGE     INC               90,000         50.260        4,523,400.000
             BROOKFIELD      CORP              62,625         41.650        2,608,331.250
             MANULIFE     FINANCIAL     CORP          81,800         25.880        2,116,984.000
             CANADIAN     PACIFIC    KANSAS    CITY       41,420         105.660        4,376,437.200
             IA  FINANCIAL     CORP   INC           4,400         89.150         392,260.000
             GILDAN    ACTIVEWEAR      INC           7,500         39.080         293,100.000
             CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO        25,250         157.980        3,988,995.000
             CGI  INC  - CLASS   A            9,400        141.600        1,331,040.000
             ONEX   CORPORATION                 2,900         61.730         179,017.000
             IGM  FINANCIAL     INC             3,600         39.700         142,920.000
             TMX  GROUP   LTD               2,500        148.090         370,225.000
             OPEN   TEXT   CORP              12,100         56.500         683,650.000
             SAPUTO    INC                10,800         35.200         380,160.000
             FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD       25,800         30.080         776,064.000
             FORTIS    INC                21,600         57.640        1,245,024.000
             RB  GLOBAL    INC               8,400         73.860         620,424.000
             LUNDIN    MINING    CORP            27,800         10.070         279,946.000
             CENOVUS    ENERGY    INC            63,200         22.820        1,442,224.000
             DOLLARAMA     INC              12,800         83.480        1,068,544.000
             ALTAGAS    LTD               12,100         24.280         293,788.000
             KEYERA    CORP                10,200         31.320         319,464.000
             ARC  RESOURCES     LTD            28,600         16.840         481,624.000
     カナダ・ドル       小計                                     105,970,618.930
                                                (11,060,153,497)
     シンガポール・        CAPITALAND      INVESTMENT      LTD       128,100          3.310        424,011.000
     ドル
             UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD         62,300         27.840        1,734,432.000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD          89,200         30.600        2,729,520.000
             SINGAPORE     AIRLINES     LTD          65,975          6.600        435,435.000
             KEPPEL    CORP   LTD             71,700          6.260        448,842.000
             UOL  GROUP   LTD              22,900          6.480        148,392.000
             CITY   DEVELOPMENTS       LTD          24,600          6.780        166,788.000
             SEATRIUM                  2,016,022           0.121        243,938.660
             JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD       4,400         32.140         141,416.000
             OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP      166,700          12.230        2,038,741.000
             GENTING    SINGAPORE     LTD          279,500          1.000        279,500.000
             VENTURE    CORP   LTD             12,800         14.970         191,616.000
             SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS              406,650          2.500       1,016,625.000
             SINGAPORE     TECH   ENGINEERING            72,200          3.650        263,530.000
             SINGAPORE     EXCHANGE     LTD          42,200          9.380        395,836.000
             WILMAR    INTERNATIONAL       LTD         94,600          3.880        367,048.000
     シンガポール・ドル          小計                                   11,025,670.660
                                                (1,143,582,561)
     スイス・フラン        DUFRY   AG-REG                 4,854         41.500         201,441.000
             UBS  GROUP   AG-REG              145,555          18.080        2,631,634.400
             ROCHE   HOLDING    AG-BR             1,447        313.000         452,911.000
             EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG           307       719.000         220,733.000
             ADECCO    GROUP   AG-REG             6,823         28.470         194,250.810
             ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN            31,265         292.800        9,154,392.000
             SIKA   AG-REG                 6,499        255.800        1,662,444.200
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG             5    112,600.000           563,000.000
             ABB  LTD-REG                 69,946         33.940        2,373,967.240
             SWISS   RE  AG               13,423         93.200        1,251,023.600
             NESTLE    SA-REG               122,379         109.600        13,412,738.400
             PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG        1,010        841.600         850,016.000
             SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT        1,774        196.750         349,034.500
             JULIUS    BAER   GROUP   LTD           9,536         57.200         545,459.200
             SGS  SA-REG                  6,925         83.880         580,869.000
             SCHINDLER     HOLDING    AG-REG           1,026        189.700         194,632.200
             TEMENOS    AG  - REG             2,716         78.120         212,173.920
             HELVETIA     HOLDING    AG-REG           1,828        126.600         231,424.800
             VAT  GROUP   AG               1,176        375.100         441,117.600
             BKW  AG                   942       162.800         153,357.600
             ALCON   INC                22,237         72.100        1,603,287.700
             SIG  GROUP   N AG             13,641         24.920         339,933.720
             SWATCH    GROUP   AG/THE-BR             1,290        267.300         344,817.000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG        6,696        432.300        2,894,680.800
             BALOISE    HOLDING    AG  - REG         1,956        142.400         278,534.400
             CLARIANT     AG-REG               9,678         13.160         127,362.480
             NOVARTIS     AG-REG               94,023         89.370        8,402,835.510
             BARRY   CALLEBAUT     AG-REG             159      1,867.000          296,853.000
             BACHEM    HOLDING    AG-REG    B         1,424         94.550         134,639.200
             CIE  FINANCIERE      RICHEMO-A     REG      23,230         145.750        3,385,772.500
             SWISSCOM     AG-REG               1,153        568.800         655,826.400
             BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG           1,344         92.550         124,387.200
             GEBERIT    AG-REG                1,559        498.500         777,161.500
             GIVAUDAN-REG                     411      3,043.000         1,250,673.000
             STRAUMANN     HOLDING    AG-REG           4,967        136.150         676,257.050
             SONOVA    HOLDING    AG-REG            2,279        239.200         545,136.800
             LOGITECH     INTERNATIONAL-REG               7,375         57.520         424,210.000
             LONZA   GROUP   AG-REG              3,314        586.800        1,944,655.200
             SWATCH    GROUP   AG/THE-REG             2,269         50.500         114,584.500
             HOLCIM    LTD                24,669         57.240        1,412,053.560
             SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG          1,372        538.000         738,136.000
             KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG          2,424        264.300         640,663.200
             SWISS   PRIME   SITE-REG              3,275         77.700         254,467.500
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC            44     11,130.000           489,720.000
     スイス・フラン        小計                                     63,533,268.690
                                                (9,784,758,711)
     スウェーデン・        SAGAX   CLASS   B              8,813        232.000        2,044,616.000
     クローナ
             INVESTOR     CLASS   A            23,863         222.700        5,314,290.100
             VOLVO   CAR  CLASS   B           28,514         40.160        1,145,122.240
             ERICSSON     LM-B   SHS            143,721          56.520        8,123,110.920
             VOLVO   AB-B   SHS              74,305         207.850        15,444,294.250
             SKF  AB-B   SHARES               17,719         179.650        3,183,218.350
             TELE2   AB-B   SHS              26,333         94.920        2,499,528.360
             GETINGE    AB-B   SHS             10,572         254.000        2,685,288.000
             SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A       79,569         118.350        9,416,991.150
             SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS       69,793         89.900        6,274,390.700
             SWEDBANK     AB  - A SHARES           43,333         174.200        7,548,608.600
             HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS        34,946         142.340        4,974,213.640
             SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B         29,833         149.550        4,461,525.150
             SKANSKA    AB-B   SHS             15,724         146.450        2,302,779.800
             SANDVIK    AB               52,501         203.300        10,673,453.300
                                169/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             INVESTOR     AB-B   SHS            87,179         221.800        19,336,302.200
             ATLAS   COPCO   AB-A   SHS          131,528         159.800        21,018,174.400
             VOLVO   AB-A   SHS              9,255        216.400        2,002,782.000
             HOLMEN    AB-B   SHARES              4,336        426.000        1,847,136.000
             SECURITAS     AB-B   SHS            22,743         83.800        1,905,863.400
             TELIA   CO  AB              122,866          25.150        3,090,079.900
             ALFA   LAVAL   AB              13,863         397.000        5,503,611.000
             ATLAS   COPCO   AB-B   SHS           76,858         137.600        10,575,660.800
             ASSA   ABLOY   AB-B              49,353         248.500        12,264,220.500
             SAAB   AB-B                 3,943        596.600        2,352,393.800
             INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS          6,027        296.100        1,784,594.700
             FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS       30,192         39.540        1,193,791.680
             INDUTRADE     AB              13,454         262.400        3,530,329.600
             SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM     AB       7,807        213.000        1,662,891.000
             LUNDBERGS     AB-B   SHS            3,513        466.000        1,637,058.000
             INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS        6,843        222.600        1,523,251.800
             LIFCO   AB-B   SHS              10,774         230.700        2,485,561.800
             NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS         74,623         105.800        7,895,113.400
             BEIJER    REF  AB              16,584         161.000        2,670,024.000
             ESSITY    AKTIEBOLAG-B                29,993         293.000        8,787,949.000
             EMBRACER     GROUP   AB            30,041         25.270         759,136.070
             BOLIDEN    AB               13,087         357.800        4,682,528.600
             EPIROC    AB-A                31,534         201.400        6,350,947.600
             EPIROC    AB-B                19,202         171.200        3,287,382.400
             HUSQVARNA     AB-B   SHS            19,395         86.220        1,672,236.900
             NORDEA    BANK   ABP             160,871         110.700        17,808,419.700
             EQT  AB                 17,511         211.200        3,698,323.200
             EVOLUTION     AB               9,024       1,449.000         13,075,776.000
             KINNEVIK     AB  - B            11,612         160.900        1,868,370.800
             HEXAGON    AB-B   SHS            102,232         128.300        13,116,365.600
             INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS          7,118        294.400        2,095,539.200
     スウェーデン・クローナ            小計                                267,573,245.610
                                                (3,465,073,531)
     デンマーク・ク        NOVO   NORDISK    A/S-B             79,858        1,081.000         86,326,498.000
     ローネ
             DANSKE    BANK   A/S             33,963         148.300        5,036,712.900
             AP  MOLLER-MAERSK       A/S-A            153      12,140.000          1,857,420.000
             VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S         49,726         204.300        10,159,021.800
             CARLSBERG     AS-B               4,849       1,046.500         5,074,478.500
                                170/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             NOVOZYMES     A/S-B   SHARES           10,071         341.800        3,442,267.800
             COLOPLAST-B                    5,850        881.400        5,156,190.000
             DSV  PANALPINA     A/S             9,166       1,363.500         12,497,841.000
             ROCKWOOL     INTL   A/S-B   SHS           426      1,760.000          749,760.000
             DEMANT    A/S                4,275        269.900        1,153,822.500
             AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B            240      12,270.000          2,944,800.000
             TRYG   A/S                 17,729         158.250        2,805,614.250
             PANDORA    A/S                4,341        565.000        2,452,665.000
             CHR  HANSEN    HOLDING    A/S          5,194        513.000        2,664,522.000
             GENMAB    A/S                3,249       2,722.000         8,843,778.000
             ORSTED    A/S                9,315        610.600        5,687,739.000
     デンマーク・クローネ           小計                                 156,853,130.750
                                                (3,157,453,521)
     ニュージーラン        MERIDIAN     ENERGY    LTD           59,568          5.575        332,091.600
     ド・ドル
             MERCURY    NZ  LTD              34,143          6.650        227,050.950
             EBOS   GROUP   LTD              7,660         41.460         317,583.600
             SPARK   NEW  ZEALAND    LTD          92,147          5.195        478,703.660
             AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD        61,644          8.790        541,850.760
             FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C      27,626         23.960         661,918.960
     ニュージーランド・ドル            小計                                 2,559,199.530
                                                 (217,173,672)
     ノルウェー・ク        DNB  BANK                 45,804         190.550        8,727,952.200
     ローネ
             NORSK   HYDRO   ASA             64,351         69.840        4,494,273.840
             ORKLA   ASA                36,983         79.200        2,929,053.600
             TELENOR    ASA               34,455         112.900        3,889,969.500
             EQUINOR    ASA               46,908         294.750        13,826,133.000
             YARA   INTERNATIONAL       ASA          8,153        422.600        3,445,457.800
             MOWI   ASA                 21,643         190.000        4,112,170.000
             GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA         9,244        183.100        1,692,576.400
             AKER   BP  ASA               15,560         257.000        3,998,920.000
             KONGSBERG     GRUPPEN    ASA           4,098        453.200        1,857,213.600
             SALMAR    ASA                3,573        477.600        1,706,464.800
             ADEVINTA     ASA               13,944         80.700        1,125,280.800
     ノルウェー・クローネ           小計                                  51,805,465.540
                                                 (658,965,521)
     ユーロ        UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV        37,346         19.030         710,694.380
             DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG        22,443         29.310         657,804.330
             EXOR   NV                 4,786         79.960         382,688.560
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             DR  ING  HC  F PORSCHE    PRF          5,136        118.000         606,048.000
             (PROPOSED)
             CORPORACION      ACCIONA    ENERGIAS          2,938         31.960         93,898.480
             RENOV
             DSM  FIRMENICH     AG             7,889        103.820         819,035.980
             BAYER   AG-REG                44,238         52.610        2,327,361.180
             EVONIK    INDUSTRIES      AG           9,486         18.375         174,305.250
             DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED            90,946          9.862        896,909.450
             COMMERZBANK      AG             48,018          9.576        459,820.360
             VOLKSWAGEN      AG              1,304        150.150         195,795.600
             VOLKSWAGEN      AG-PREF              9,372        121.540        1,139,072.880
             SIEMENS    AG-REG               34,201         159.280        5,447,535.280
             E.ON   SE                101,096          11.320        1,144,406.720
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG      14,909         106.160        1,582,739.440
             GEA  GROUP   AG               6,681         40.100         267,908.100
             CONTINENTAL      AG              4,853         66.680         323,598.040
             BASF   SE                 40,416         46.790        1,891,064.640
             ALLIANZ    SE-REG               18,163         210.150        3,816,954.450
             HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG          7,695         74.800         575,586.000
             RHEINMETALL      AG              1,965        240.100         471,796.500
             RWE  AG                 28,268         39.330        1,111,780.440
             DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG               27,029          9.303        251,450.780
             BRENNTAG     SE               6,969         75.480         526,020.120
             FRESENIUS     SE  & CO  KGAA          19,055         26.230         499,812.650
             SAP  SE                 47,021         124.360        5,847,531.560
             MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG          6,309        342.600        2,161,463.400
             ZALANDO    SE                9,669         27.120         262,223.280
             HEIDELBERG      MATERIALS     AG         6,389         69.880         446,463.320
             COVESTRO     AG               8,520         38.670         329,468.400
             RATIONAL     AG                215       642.000         138,030.000
             SARTORIUS     AG-VORZUG               1,210        333.500         403,535.000
             TALANX    AG                3,119         53.650         167,334.350
             PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF           6,755         54.160         365,850.800
             DELIVERY     HERO   SE             7,584         36.690         278,256.960
             CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR        1,748        111.600         195,076.800
             BECHTLE    AG                3,626         37.310         135,286.060
             NEMETSCHEK      SE              2,557         74.800         191,263.600
             SCOUT24    AG                3,600         61.240         220,464.000
             SIEMENS    HEALTHINEERS       AG         12,721         53.800         684,389.800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             KNORR-BREMSE       AG             3,158         65.780         207,733.240
             HELLOFRESH      SE              7,177         20.550         147,487.350
             SIEMENS    ENERGY    AG            23,742         24.400         579,304.800
             BEIERSDORF      AG              4,547        120.650         548,595.550
             MERCK   KGAA                 5,820        167.100         972,522.000
             ADIDAS    AG                7,467        159.520        1,191,135.840
             PUMA   SE                 4,586         47.210         216,505.060
             HENKEL    AG  & CO  KGAA            4,584         67.700         310,336.800
             DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG          145,949          19.138        2,793,171.960
             FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &      9,061         40.580         367,695.380
             MERCEDES-BENZ       GROUP   N AG        38,764         72.240        2,800,311.360
             QIAGEN    N.V.                10,272         43.440         446,215.680
             INFINEON     TECHNOLOGIES       AG        58,805         35.805        2,105,513.020
             HANNOVER     RUECK   SE            2,720        205.200         558,144.000
             DEUTSCHE     POST   AG-REG            45,384         42.880        1,946,065.920
             DEUTSCHE     BOERSE    AG            8,556        165.600        1,416,873.600
             MTU  AERO   ENGINES    AG           2,417        219.700         531,014.900
             WACKER    CHEMIE    AG              899       127.650         114,757.350
             SYMRISE    AG                5,990        101.050         605,289.500
             TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI       41,312          2.635        108,857.120
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF          2,686         99.850         268,197.100
             VONOVIA    SE               31,518         17.845         562,438.710
             LEG  IMMOBILIEN      SE            3,105         50.660         157,299.300
             KONINKLIJKE      PHILIPS    NV         41,997         18.156         762,497.530
             NN  GROUP   NV               12,086         34.840         421,076.240
             ARCELORMITTAL                   25,700         24.930         640,701.000
             HEINEKEN     NV               11,672         94.320        1,100,903.040
             AEGON   NV                77,429          4.350        336,816.150
             KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N     46,015         29.355        1,350,770.320
             AKZO   NOBEL   N.V.              7,841         73.040         572,706.640
             WOLTERS    KLUWER               11,595         112.100        1,299,799.500
             ING  GROEP   NV              163,846          11.970        1,961,236.620
             KONINKLIJKE      KPN  NV           143,197          3.172        454,220.880
             ASML   HOLDING    NV             18,154         674.600        12,246,688.400
             ABN  AMRO   BANK   NV-CVA            17,828         14.040         250,305.120
             IMCD   NV                 2,514        144.650         363,650.100
             ADYEN   NV                  977      1,582.000         1,545,614.000
             JUST   EAT  TAKEAWAY               9,530         13.900         132,467.000
             PROSUS    NV                36,049         66.220        2,387,164.780
                                173/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             JDE  PEET'S    NV              5,785         27.500         159,087.500
             ASM  INTERNATIONAL       NV           2,115        397.750         841,241.250
             RANDSTAD     NV               5,275         48.360         255,099.000
             HEINEKEN     HOLDING    NV           5,248         79.800         418,790.400
             OCI  NV                  4,386         21.000         92,106.000
             TOTALENERGIES       SE            109,487          55.180        6,041,492.660
             MICHELIN     (CGDE)               30,548         27.430         837,931.640
             AIR  LIQUIDE    SA             23,578         159.380        3,757,861.640
             KERING                    3,350        506.700        1,697,445.000
             SCHNEIDER     ELECTRIC     SE          24,430         165.620        4,046,096.600
             BOUYGUES     SA               9,572         30.430         291,275.960
             BNP  PARIBAS                 50,023         56.480        2,825,299.040
             THALES    SA                4,734        133.000         629,622.000
             DANONE                   28,911         56.060        1,620,750.660
             CARREFOUR     SA              26,778         17.315         463,661.070
             VIVENDI                   31,166          8.376        261,046.410
             L'OREAL                   10,842         407.800        4,421,367.600
             COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN          22,086         54.670        1,207,441.620
             LEGRAND    SA               12,015         88.720        1,065,970.800
             PERNOD    RICARD    SA             9,292        204.300        1,898,355.600
             EURAZEO    SE                1,981         64.800         128,368.800
             SOCIETE    GENERALE     SA           35,528         22.610         803,288.080
             LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI      12,431         830.900        10,328,917.900
             ACCOR   SA                 8,355         31.690         264,769.950
             CAPGEMINI     SE               7,430        167.700        1,246,011.000
             VALEO   SA                 9,148         18.990         173,720.520
             PUBLICIS     GROUPE               10,308         70.800         729,806.400
             BUREAU    VERITAS    SA            12,970         24.520         318,024.400
             EIFFAGE                    3,675        100.250         368,418.750
             SODEXO    SA                3,903        101.650         396,739.950
             IPSEN                    1,706        110.600         188,683.600
             AMUNDI    SA                2,569         54.050         138,854.450
             TELEPERFORMANCE                    2,667        141.800         378,180.600
             EURONEXT     NV               3,876         63.300         245,350.800
             EUROFINS     SCIENTIFIC               5,946         61.600         366,273.600
             SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH           1,194        265.000         316,410.000
             SEB  SA                   997        88.350         88,084.950
             ESSILORLUXOTTICA                   13,103         171.320        2,244,805.960
             DASSAULT     AVIATION     SA           1,108        164.500         182,266.000
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             WORLDLINE     SA              10,790         36.570         394,590.300
             LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM         4,561         36.660         167,206.260
             AXA  SA                 82,807         27.255        2,256,904.780
             EDENRED                   11,258         60.720         683,585.760
             RENAULT    SA                8,329         33.095         275,648.250
             HERMES    INTERNATIONAL                1,426       1,957.200         2,790,967.200
             STMICROELECTRONICS          NV          30,776         42.010        1,292,899.760
             REMY   COINTREAU                 1,009        140.050         141,310.450
             DASSAULT     SYSTEMES     SE          30,068         41.675        1,253,083.900
             WENDEL                    1,124        102.200         114,872.800
             ORANGE                   87,788         11.030         968,301.640
             ALSTOM                   14,107         26.950         380,183.650
             SANOFI                   51,072         94.980        4,850,818.560
             VINCI   SA                23,903         107.580        2,571,484.740
             AIRBUS    SE                26,700         128.380        3,427,746.000
             VEOLIA    ENVIRONNEMENT                30,624         27.960         856,247.040
             CREDIT    AGRICOLE     SA           54,582         10.954         597,891.220
             BIOMERIEUX                    1,852         94.720         175,421.440
             ENGIE                   82,244         14.104        1,159,969.370
             SAFRAN    SA                15,391         139.040        2,139,964.640
             ARKEMA                    2,576         85.680         220,711.680
             ADP                    1,343        142.900         191,914.700
             GETLINK    SE               19,411         16.155         313,584.700
             BOLLORE                   39,141          5.935        232,301.830
             UCB  SA                  5,577         82.500         460,102.500
             KBC  GROUP   NV              11,272         62.760         707,430.720
             GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA       4,383         73.500         322,150.500
             SOLVAY    SA                3,212        102.750         330,033.000
             UMICORE                    9,239         27.330         252,501.870
             ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV         39,112         50.910        1,991,191.920
             AGEAS                    7,114         38.640         274,884.960
             D'IETEREN     GROUP               1,036        166.500         172,494.000
             ELIA   GROUP   SA/NV              1,462        115.500         168,861.000
             SOFINA                     670       202.000         135,340.000
             ARGENX    SE                2,509        369.100         926,071.900
             PRYSMIAN     SPA               11,238         36.500         410,187.000
             ASSICURAZIONI       GENERALI            48,878         18.140         886,646.920
             MEDIOBANCA      SPA              26,230         10.705         280,792.150
             TENARIS    SA               20,832         12.345         257,171.040
                                175/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             UNICREDIT     SPA              84,516         18.858        1,593,802.720
             TELECOM    ITALIA    SPA           434,374          0.252        109,592.560
             INTESA    SANPAOLO               721,438          2.271       1,638,746.410
             POSTE   ITALIANE     SPA            22,639         10.000         226,390.000
             MONCLER    SPA                9,291         64.360         597,968.760
             RECORDATI     INDUSTRIA     CHIMICA          4,624         42.840         198,092.160
             ENI  SPA                 110,008          13.142        1,445,725.130
             DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV        22,654         12.445         281,929.030
             DIASORIN     SPA               1,144         98.840         113,072.960
             INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL       14,648         11.815         173,066.120
             NEXI   SPA                 25,005          7.436        185,937.180
             AMPLIFON     SPA               5,632         33.450         188,390.400
             ENEL   SPA                366,238          6.046       2,214,274.940
             SNAM   SPA                 88,957          4.979        442,916.900
             TERNA   SPA                63,467          7.918        502,531.700
             CNH  INDUSTRIAL      NV            46,159         12.565         579,987.830
             FINECOBANK      SPA              26,908         12.675         341,058.900
             STELLANTIS      NV             101,275          14.786        1,497,452.150
             FERRARI    NV                5,676        279.100        1,584,171.600
             TELEFONICA      SA             234,049          3.891        910,684.650
             ENDESA    SA                14,367         20.970         301,275.990
             BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA        271,306          6.490       1,760,775.940
             IBERDROLA     SA              270,354          11.580        3,130,699.320
             REPSOL    SA                60,600         13.370         810,222.000
             GRIFOLS    SA               12,949         11.550         149,560.950
             BANCO   SANTANDER     SA           738,996          3.210       2,372,177.160
             AMADEUS    IT  GROUP   SA           20,286         68.440        1,388,373.840
             NATURGY    ENERGY    GROUP   SA         10,300         26.860         276,658.000
             CAIXABANK     SA              195,084          3.631        708,350.000
             ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV        9,544         31.320         298,918.080
             AENA   SME  SA               3,383        146.850         496,793.550
             CELLNEX    TELECOM    SA           25,443         38.200         971,922.600
             ACCIONA    SA                1,117        156.850         175,201.450
             INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL         49,119         32.150        1,579,175.850
             ENAGAS    SA                10,803         18.195         196,560.580
             RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA      17,900         16.020         286,758.000
             FERROVIAL     SA              23,057         29.290         675,339.530
             UPM-KYMMENE      OYJ             24,034         28.640         688,333.760
             NOKIA   OYJ                238,120          3.835        913,190.200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             WARTSILA     OYJ  ABP             20,930         10.890         227,927.700
             STORA   ENSO   OYJ-R   SHS           26,320         12.405         326,499.600
             ELISA   OYJ                 6,414         52.360         335,837.040
             SAMPO   OYJ-A   SHS             21,110         43.580         919,973.800
             FORTUM    OYJ                19,800         12.205         241,659.000
             KESKO   OYJ-B   SHS             12,355         17.925         221,463.370
             KONE   OYJ-B                 15,332         51.280         786,224.960
             NESTE   OYJ                19,050         37.370         711,898.500
             ORION   OYJ-CLASS     B            4,846         40.320         195,390.720
             METSO   CORPORATION                31,351         10.625         333,104.370
             VERBUND    AG                2,951         68.050         200,815.550
             OMV  AG                  6,496         43.880         285,044.480
             ERSTE   GROUP   BANK   AG           15,510         31.480         488,254.800
             VOESTALPINE      AG              4,878         30.300         147,803.400
             SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC         11,784         34.660         408,433.440
             AIB  GROUP   PLC              61,254          3.900        238,890.600
             BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC        47,750          9.150        436,912.500
             KINGSPAN     GROUP   PLC            6,975         63.940         445,981.500
             JERONIMO     MARTINS               12,272         24.080         295,509.760
             EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA      132,745          4.642        616,202.290
             GALP   ENERGIA    SGPS   SA          21,724         10.515         228,427.860
             EDP  RENOVAVEIS      SA            12,491         19.235         240,264.380
             KERRY   GROUP   PLC-A              7,189         92.460         664,694.940
             CRH  PLC                 33,337         45.460        1,515,500.020
             FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC         7,983        185.850        1,483,640.550
     ユーロ    小計                                        213,757,630.140
                                                (32,040,131,181)
     香港・ドル        POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD        68,000         42.100        2,862,800.000
             GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L     108,000          49.800        5,378,400.000
             MTR  CORP                 76,500         36.500        2,792,250.000
             SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES             71,500         101.800        7,278,700.000
             SINO   LAND   CO              182,000          10.300        1,874,600.000
             CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD       132,169          47.650        6,297,852.850
             SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A       24,000         54.000        1,296,000.000
             CLP  HOLDINGS     LTD             80,500         56.350        4,536,175.000
             HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT            66,507         24.550        1,632,746.850
             HONG   KONG   & CHINA   GAS          536,475          7.210       3,867,984.750
             HANG   SENG   BANK   LTD            36,600         106.900        3,912,540.000
             NEW  WORLD   DEVELOPMENT              72,500         19.260        1,396,350.000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             WH  GROUP   LTD              399,000          4.160       1,659,840.000
             HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR        59,100         302.400        17,871,840.000
             HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD         97,000         12.960        1,257,120.000
             XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD         87,000         12.360        1,075,320.000
             SWIRE   PROPERTIES      LTD           54,000         19.260        1,040,040.000
             CK  ASSET   HOLDINGS     LTD          95,669         43.700        4,180,735.300
             CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L     30,000         42.250        1,267,500.000
             AIA  GROUP   LTD              565,600          78.000       44,116,800.000
             SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS          64,000         13.360         855,040.000
             WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT          80,000         39.700        3,176,000.000
             BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT      82,400         20.100        1,656,240.000
             ESR  CAYMAN    LTD              95,800         12.440        1,191,752.000
             SANDS   CHINA   LTD             119,600          26.500        3,169,400.000
             TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD      68,000         73.750        5,015,000.000
             BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD       177,000          23.750        4,203,750.000
     香港・ドル      小計                                      134,862,776.750
                                                (2,411,346,448)
     合計                                            327,359,557,109
                                               [327,359,557,109]
    (2)  株式以外の有価証券

      種類       通貨           銘柄            券面総額             評価額         備考
     投資証券     アメリカ・ドル        AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            6,537        1,184,504.400
                  SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            15,207         1,619,697.570
                  BOSTON    PROPERTIES      INC              6,700         339,288.000
                  SBA  COMMUNICATIONS        CORP              5,000        1,128,250.000
                  EQUITY    RESIDENTIAL                   16,800         1,059,912.000
                  EQUINIX    INC                   4,408        3,339,544.880
                  AMERICAN     TOWER   CORP               21,700         4,147,955.000
                  HOST   HOTELS    & RESORTS    INC            33,343          586,836.800
                  AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A           15,200          530,328.000
                  KIMCO   REALTY    CORP                28,900          542,164.000
                  HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC           17,300          331,987.000
                  CLASS
                  GAMING    AND  LEISURE                 12,200          613,050.000
                  PROPERTIE
                  INVITATION      HOMES   INC              28,500          982,965.000
                  VICI   PROPERTIES      INC               46,900         1,482,509.000
                  VENTAS    INC                   18,600          842,394.000
                  WEYERHAEUSER       CO                34,214          986,389.620
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                  CROWN   CASTLE    INTL   CORP              20,200         2,302,800.000
                  IRON   MOUNTAIN     INC                13,600          751,128.000
                  SUN  COMMUNITIES      INC               5,800         768,906.000
                  PROLOGIS     INC                  42,954         5,365,813.680
                  ALEXANDRIA      REAL   ESTATE               7,700         888,349.000
                  EQUIT
                  CAMDEN    PROPERTY     TRUST               5,000         538,100.000
                  ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC             3,000         685,650.000
                  WELLTOWER     INC                  23,200         1,757,632.000
                  HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            25,500          528,360.000
                  MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            5,400         813,564.000
                  EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               8,200         541,938.000
                  ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT               23,100          452,991.000
                  IN
                  REALTY    INCOME    CORP                30,895         1,844,431.500
                  PUBLIC    STORAGE                    7,400        2,134,086.000
                  REGENCY    CENTERS    CORP               7,200         419,472.000
                  UDR  INC                     14,500          596,820.000
                  WP  CAREY   INC                  10,000          706,100.000
                  DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            13,600         1,432,080.000
                  EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             6,300         920,115.000
          アメリカ・ドル        小計                                43,166,111.450
                                                (6,051,025,503)
          イギリス・ポン        LAND   SECURITIES      GROUP   PLC            30,834          192,897.500
          ド
                  SEGRO   PLC                    55,182          456,686.230
                  BRITISH    LAND   CO  PLC               38,375          136,346.370
          イギリス・ポンド         小計                                785,930.100
                                                 (136,940,461)
          オーストラリ        DEXUS/AU                       45,529          375,614.250
          ア・ドル
                  LENDLEASE     GROUP                  28,107          218,391.390
                  TRANSURBAN      GROUP                 134,358         1,964,313.960
                  APA  GROUP                     50,633          512,912.290
                  SCENTRE    GROUP                  218,948          595,538.560
                  GPT  GROUP                     81,080          338,914.400
                  MIRVAC    GROUP                   173,080          405,007.200
                  STOCKLAND                       104,777          459,971.030
                  GOODMAN    GROUP                   73,798         1,467,104.240
                  VICINITY     CENTRES                  163,150          303,459.000
                                179/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          オーストラリア・ドル           小計                             6,641,226.320
                                                 (614,047,786)
          カナダ・ドル        CAN  APARTMENT     PROP   REAL              3,400         172,414.000
                  ESTA
                  RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR           5,800         117,566.000
          カナダ・ドル       小計                                  289,980.000
                                                  (30,265,213)
          シンガポール・        CAPITALAND      ASCENDAS     REIT            165,600          447,120.000
          ドル
                  CAPITALAND      INTEGRATED                 261,870          523,740.000
                  COMMER
                  MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            170,200          284,234.000
                  MAPLETREE     PAN  ASIA               112,700          185,955.000
                  COMMERCIAL      TRUS
          シンガポール・ドル          小計                              1,441,049.000
                                                 (149,465,602)
          ユーロ        UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        5,203         232,574.100
                  GECINA    SA                    1,995         197,604.750
                  KLEPIERRE                        9,340         205,760.200
                  COVIVIO                        2,000          94,040.000
                  WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA              7,389         201,276.360
          ユーロ    小計                                     931,255.410
                                                 (139,585,873)
          香港・ドル        LINK   REIT                    124,500         5,870,175.000
                  HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS             181,000         1,726,740.000
          香港・ドル      小計                                  7,596,915.000
                                                 (135,832,841)
     投資証券     合計                                        7,257,163,279
                                                [7,257,163,279]
     合計                                             7,257,163,279
                                                [7,257,163,279]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     （注）    1.   各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

        2.   合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表

           示しております。
        3.   外貨建有価証券の内訳

                                180/326



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                                                 組入
                                         組入株式             合計金額に
                通貨              銘柄数                 投資証券
                                         時価比率             対する比率
                                                時価比率
           アメリカ・ドル              株式           604  銘柄
                                           97.6%       2.4%      74.4%
                        投資証券           35 銘柄
           イギリス・ポンド              株式           79 銘柄
                                           99.1%       0.9%       4.3%
                        投資証券            3 銘柄
           イスラエル・シュケル              株式            9 銘柄
                                            100%        -%      0.1%
           オーストラリア・ドル              株式           49 銘柄
                                             91%      9.0%       2.0%
                        投資証券           10 銘柄
           カナダ・ドル              株式           85 銘柄
                                           99.7%       0.3%       3.3%
                        投資証券            2 銘柄
           シンガポール・ドル              株式           16 銘柄
                                           88.4%       11.6%       0.4%
                        投資証券            4 銘柄
           スイス・フラン              株式           44 銘柄
                                            100%        -%      2.9%
           スウェーデン・クローナ              株式           46 銘柄
                                            100%        -%      1.0%
           デンマーク・クローネ              株式           16 銘柄
                                            100%        -%      0.9%
           ニュージーランド・ドル              株式              6    銘柄
                                            100%        -%      0.1%
           ノルウェー・クローネ              株式           12 銘柄
                                            100%        -%      0.2%
           ユーロ              株式             221     銘柄
                                           99.6%       0.4%       9.6%
                        投資証券            5 銘柄
           香港・ドル              株式           27 銘柄
                                           94.7%       5.3%       0.8%
                        投資証券            2 銘柄
     第２　信用取引契約残高明細表

         該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

         「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    「外国債券インデックスマザーファンド」の状況


    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                   2022  年 6 月 6 日現在        2023  年 6 月 5 日現在
                                     金  額  ( 円 )        金  額  ( 円 )
     資産の部
      流動資産
        預金                               5,696,408,831              8,083,687,965
                                181/326


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        コール・ローン                               1,304,305,964              1,316,481,366
        国債証券                              234,504,938,294              251,403,629,306
        派生商品評価勘定                                 21,748,461              7,667,397
        未収入金                                 15,749,407              11,204,843
        未収利息                               1,315,513,379              1,601,633,414
        前払費用                                 43,054,119              71,242,440
        流動資産合計                              242,901,718,455              262,495,546,731
      資産合計                               242,901,718,455              262,495,546,731
     負債の部
      流動負債
        派生商品評価勘定                                      -          712,889
        未払金                               4,935,132,601              5,474,668,258
        未払解約金                                145,405,730              248,983,806
        流動負債合計                               5,080,538,331              5,724,364,953
      負債合計                                5,080,538,331              5,724,364,953
     純資産の部
      元本等
        元本                       ※1       75,518,465,344              79,326,984,057
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（                △ ）            162,302,714,780              177,444,197,721
        元本等合計                              237,821,180,124              256,771,181,778
      純資産合計                               237,821,180,124              256,771,181,778
     負債純資産合計                                242,901,718,455              262,495,546,731
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自 2022  年 6 月 7 日
             区分
                                      至 2023  年 6 月 5 日
     1.   有価証券の評価基準及び評価                国債証券
       方法
                                182/326






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                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.   デリバティブ取引の評価基準                為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.   その他財務諸表作成のための                外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨
                        の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                                61 条に
                        基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
                        建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資
                        産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却
                        時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換
                        算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
                        円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処
                        理を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

               区分                2022  年 6 月 6 日現在           2023  年 6 月 5 日現在
     1.  ※1  期首                           2021  年 6 月 8 日           2022  年 6 月 7 日
         期首元本額                         72,171,959,824        円        75,518,465,344        円
         期中追加設定元本額                         9,393,523,151        円         9,967,747,761        円
         期中一部解約元本額                         6,047,017,631        円         6,159,229,048        円
         期末元本額の内訳

       ファンド名
                                183/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ダイワ外国債券インデックスＶ                          468,789,568       円          420,348,520       円
         Ａ
         ダイワ国内重視バランスファン                            9,719,452     円           7,898,412     円
         ド３０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
         ダイワ国内重視バランスファン                           60,069,032      円           47,909,085      円
         ド５０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
         ダイワ国際分散バランスファン                           21,864,771      円           18,253,368      円
         ド３０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
         ダイワ国際分散バランスファン                          273,677,757       円          216,841,012       円
         ド５０ＶＡ      ( 一般投資家私募        )
         外国債券インデックスファンド                          262,828,185       円          457,193,545       円
         （ FOFs  用）（適格機関投資家専
         用）
         ダイワファンドラップ             外国債券              582,097,301       円          730,996,597       円
         インデックス        エマージングプラ
         ス（為替ヘッジなし）
         ダイワファンドラップ             外国債券             2,435,159,714        円         3,033,257,830        円
         インデックス（為替ヘッジな
         し）
         ダイワファンドラップオンライ                          637,283,512       円          855,201,324       円
         ン  外国債券インデックス             エ
         マージングプラス（為替ヘッジ
         なし）
         Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国債券インデック                       946,025    円           1,615,120     円
         ス
         ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                           11,046,385      円           17,415,830      円
         2050
         ｉＦｒｅｅ       外国債券インデック                   1,957,942,756        円         2,204,039,693        円
         ス
         ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   1,635,638,497        円         2,093,016,152        円
         ｉＦｒｅｅ       年金バランス                    281,749,418       円          408,215,928       円
         ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                                - 円             15,487    円
         2060
         ＤＣダイワ外国債券インデック                         49,873,381,777        円        50,799,853,169        円
         ス
         ダイワ・ライフ・バランス３０                         1,015,192,007        円         1,133,031,789        円
         ダイワ・ライフ・バランス５０                          638,155,597       円          746,371,730       円
         ダイワ・ライフ・バランス７０                          416,524,630       円          532,513,009       円
         ＤＣダイワ・ワールドアセット                          613,659,406       円          676,398,361       円
         （六つの羽／安定コース）
         ＤＣダイワ・ワールドアセット                          475,082,867       円          527,279,690       円
         （六つの羽／６分散コース）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ＤＣダイワ・ワールドアセット                          179,008,193       円          206,860,176       円
         （六つの羽／成長コース）
         ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                           31,677,555      円           34,610,415      円
         2030
         ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                           12,390,426      円           17,092,551      円
         2040
         ダイワつみたてインデックス外                         1,091,284,840        円         1,613,655,804        円
         国債券
         ダイワつみたてインデックスバ                            3,766,018     円           4,454,951     円
         ランス３０
         ダイワつみたてインデックスバ                            1,373,889     円           1,621,436     円
         ランス５０
         ダイワつみたてインデックスバ                            2,265,840     円           3,253,618     円
         ランス７０
         ダイワ先進国債券インデックス                            8,553,439     円          462,884,174       円
         （為替ヘッジなし）（ラップ専
         用）
         ダイワ世界バランスファンド４                          126,818,187       円          112,079,398       円
         ０ＶＡ
         ダイワ世界バランスファンド６                          101,559,044       円           29,164,889      円
         ０ＶＡ
         ダイワ・バランスファンド３５                         3,578,350,089        円         3,126,411,245        円
         ＶＡ
         ダイワ・バランスファンド２５                          218,536,659       円          196,547,666       円
         ＶＡ（適格機関投資家専用）
         ダイワ・インデックスセレクト                          147,279,804       円          156,992,713       円
         外国債券
         ダイワ・ノーロード           外国債券                46,689,867      円           58,631,967      円
         ファンド
         ダイワ外国債券インデックス                         2,584,864,644        円         2,520,728,659        円
         （為替ヘッジなし）（ダイワＳ
         ＭＡ専用）
         ダイワ投信倶楽部外国債券イン                         5,608,313,372        円         5,747,816,771        円
         デックス
         ダイワライフスタイル２５                           29,864,070      円           28,914,057      円
         ダイワライフスタイル５０                           59,547,724      円           61,248,945      円
         ダイワライフスタイル７５                           15,513,027      円           16,348,971      円
       計                           75,518,465,344        円        79,326,984,057        円
     2.     期末日における受益権の総数                         75,518,465,344        口        79,326,984,057        口

    （金融商品に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                        自 2022  年 6 月 7 日
               区分
                                        至 2023  年 6 月 5 日
     1.  金融商品に対する取組方針                     当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2
                            条第  4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
                            する「運用の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ

                            ティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデ
                            リバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しており
                            ます。
                            これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
                            リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                            外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的とし
                            て、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しておりま
                            す。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                     複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管

                            理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
                            融商品、リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項につい                     金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用

       ての補足説明                     しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
                            異なることもあります。
                            デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自
                            体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあり
                            ません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

               区分                         2023  年 6 月 5 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計上額                     金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
       との差額                     上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                     (1)  有価証券

                            重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
                            す。
                            (2)  デリバティブ取引

                            デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                            (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
                            しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                            2022  年 6 月 6 日現在             2023  年 6 月 5 日現在
            種類
                            当期間の損益に                   当期間の損益に
                          含まれた評価差額（円）                   含まれた評価差額（円）
     国債証券                           △30,035,105,080                   △2,884,416,101
     合計                           △30,035,105,080                   △2,884,416,101
    （注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                    2022  年 6月 6日現在                    2023  年 6月 5日現在
             契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
       種類
                   うち                         うち
              (円 )         (円 )      (円 )      (円 )         (円 )      (円 )
                   １年超                         １年超
    市場取引以外の
    取引
     為替予約取引

     売建             -   -       -       -   51,467,935       -   52,180,720       △712,785

     ニュージーラ            -   -       -       -   51,467,935       -   52,180,720       △712,785

     ンド・ドル
     買建       1,117,565,949        -  1,139,314,410        21,748,461      1,064,544,748        -  1,072,212,041         7,667,293

     アメリカ・ドル        584,094,960        -   595,870,248        11,775,288       87,960,550       -   88,587,707        627,157

     イギリス・            -   -       -       -    9,014,278       -    9,022,317         8,039
     ポンド
     オフショア・        171,335,360        -   175,005,048        3,669,688      723,623,800        -   727,275,700        3,651,900
     人民元
     シンガポー            -   -       -       -   27,108,708       -   27,276,004        167,296
     ル・ドル
     メキシコ・ペソ            -   -       -       -   195,982,580        -   199,129,385        3,146,805
     ユーロ        362,135,629        -   368,439,114        6,303,485       20,854,832       -   20,920,928         66,096
                                187/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    合計        1,117,565,949        -  1,139,314,410        21,748,461      1,116,012,683        -  1,124,392,761         6,954,508

     （注）     1.   時価の算定方法

             (1)  期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよう
               に評価しております。
               ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
                 る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
               ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
                 ない場合は、以下の方法によっております。
                  ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている
                    場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先
                    物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
                  ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていな
                    い場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値
                    を用いております。
             (2)  期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の
               対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
          2.   換算において円未満の端数は切り捨てております。
          3.   契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                            2022  年 6 月 6 日現在             2023  年 6 月 5 日現在
     １口当たり純資産額                                3.1492    円               3.2369    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (31,492    円 )             (32,369    円 )
    附属明細表

     第１   有価証券明細表

    (1)  株式
         該当事項はありません。
    (2)  株式以外の有価証券

      種類       通貨           銘柄            券面総額             評価額         備考
     国債証券     アメリカ・ドル        6%  United    States    Treasury            855,000.000            893,834.100
                  Note/Bond     20260215
                  6.125%    United    States             709,000.000            772,306.610
                  Treasury     Note/Bond     20271115
                  5.25%   United    States              738,000.000            786,169.260
                  Treasury     Note/Bond     20281115
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  6.25%   United    States              714,000.000            820,428.840
                  Treasury     Note/Bond     20300515
                  5.375%    United    States            2,391,000.000            2,651,762.460
                  Treasury     Note/Bond     20310215
                  4.5%   United    States    Treasury          1,176,000.000            1,278,911.760
                  Note/Bond     20360215
                  5%  United    States    Treasury            847,000.000            965,529.180
                  Note/Bond     20370515
                  4.375%    United    States             548,000.000            586,129.840
                  Treasury     Note/Bond     20380215
                  4.5%   United    States    Treasury           519,000.000            561,957.630
                  Note/Bond     20380515
                  3.5%   United    States    Treasury          1,049,000.000            1,010,575.130
                  Note/Bond     20390215
                  4.25%   United    States             1,121,000.000            1,178,753.920
                  Treasury     Note/Bond     20390515
                  4.5%   United    States    Treasury          1,060,000.000            1,146,496.000
                  Note/Bond     20390815
                  4.375%    United    States            1,210,000.000            1,287,790.900
                  Treasury     Note/Bond     20391115
                  4.625%    United    States            1,010,000.000            1,106,576.200
                  Treasury     Note/Bond     20400215
                  4.375%    United    States            1,678,000.000            1,782,673.640
                  Treasury     Note/Bond     20400515
                  3.875%    United    States            1,091,000.000            1,087,246.960
                  Treasury     Note/Bond     20400815
                  4.25%   United    States             1,469,000.000            1,533,944.490
                  Treasury     Note/Bond     20401115
                  4.75%   United    States             1,254,000.000            1,390,297.260
                  Treasury     Note/Bond     20410215
                  4.375%    United    States            1,365,000.000            1,441,958.700
                  Treasury     Note/Bond     20410515
                  3.75%   United    States             1,517,000.000            1,471,535.510
                  Treasury     Note/Bond     20410815
                  3.125%    United    States            1,450,000.000            1,281,829.000
                  Treasury     Note/Bond     20411115
                  3.125%    United    States            1,623,000.000            1,430,950.410
                  Treasury     Note/Bond     20420215
                  3%  United    States    Treasury           1,353,000.000            1,166,475.420
                  Note/Bond     20420515
                                189/326


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  2.75%   United    States             5,231,000.000            4,320,858.310
                  Treasury     Note/Bond     20420815
                  2.75%   United    States             1,630,000.000            1,343,462.300
                  Treasury     Note/Bond     20421115
                  3.125%    United    States            2,626,000.000            2,296,095.620
                  Treasury     Note/Bond     20430215
                  2.875%    United    States            2,298,000.000            1,927,171.740
                  Treasury     Note/Bond     20430515
                  3.625%    United    States            3,214,000.000            3,031,059.120
                  Treasury     Note/Bond     20430815
                  3.75%   United    States             2,081,000.000            1,997,510.280
                  Treasury     Note/Bond     20431115
                  3.625%    United    States            3,307,000.000            3,108,679.210
                  Treasury     Note/Bond     20440215
                  3.375%    United    States            3,327,000.000            3,005,212.560
                  Treasury     Note/Bond     20440515
                  2.375%    United    States            6,162,000.000            5,970,361.800
                  Treasury     Note/Bond     20240815
                  3.125%    United    States            1,929,000.000            1,671,131.280
                  Treasury     Note/Bond     20440815
                  2.25%   United    States             5,921,000.000            5,705,416.390
                  Treasury     Note/Bond     20241115
                  3%  United    States    Treasury           2,746,000.000            2,325,285.340
                  Note/Bond     20441115
                  2%  United    States    Treasury           5,743,000.000            5,493,064.640
                  Note/Bond     20250215
                  2.5%   United    States    Treasury          2,563,000.000            1,982,019.160
                  Note/Bond     20450215
                  2.125%    United    States            5,788,000.000            5,530,202.480
                  Treasury     Note/Bond     20250515
                  3%  United    States    Treasury           1,835,000.000            1,549,785.950
                  Note/Bond     20450515
                  2%  United    States    Treasury           5,743,000.000            5,455,275.700
                  Note/Bond     20250815
                  2.875%    United    States            1,873,000.000            1,545,955.470
                  Treasury     Note/Bond     20450815
                  2.25%   United    States             5,840,000.000            5,562,483.200
                  Treasury     Note/Bond     20251115
                  3%  United    States    Treasury            659,000.000            555,464.510
                  Note/Bond     20451115
                                190/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  1.625%    United    States            4,866,000.000            4,547,666.280
                  Treasury     Note/Bond     20260215
                  2.5%   United    States    Treasury          3,148,000.000            2,419,647.240
                  Note/Bond     20460215
                  1.625%    United    States            7,729,000.000            7,191,370.760
                  Treasury     Note/Bond     20260515
                  2.5%   United    States    Treasury          2,823,000.000            2,167,301.790
                  Note/Bond     20460515
                  1.5%   United    States    Treasury          5,400,000.000            4,980,960.000
                  Note/Bond     20260815
                  2.25%   United    States             2,780,000.000            2,026,230.800
                  Treasury     Note/Bond     20460815
                  2%  United    States    Treasury           5,300,000.000            4,950,836.000
                  Note/Bond     20261115
                  2.875%    United    States            1,000,000.000             822,770.000
                  Treasury     Note/Bond     20461115
                  2.25%   United    States             3,640,000.000            3,420,508.000
                  Treasury     Note/Bond     20270215
                  3%  United    States    Treasury           2,345,000.000            1,970,972.500
                  Note/Bond     20470215
                  2.375%    United    States            6,400,000.000            6,026,816.000
                  Treasury     Note/Bond     20270515
                  3%  United    States    Treasury           2,000,000.000            1,681,640.000
                  Note/Bond     20470515
                  2%  United    States    Treasury           3,300,000.000            3,196,875.000
                  Note/Bond     20240531
                  2%  United    States    Treasury           2,400,000.000            2,320,224.000
                  Note/Bond     20240630
                  2.25%   United    States             5,900,000.000            5,514,730.000
                  Treasury     Note/Bond     20270815
                  2.125%    United    States            3,000,000.000            2,899,740.000
                  Treasury     Note/Bond     20240731
                  2.75%   United    States             1,450,000.000            1,163,335.000
                  Treasury     Note/Bond     20470815
                  1.875%    United    States            2,000,000.000            1,924,140.000
                  Treasury     Note/Bond     20240831
                  2.125%    United    States            2,500,000.000            2,409,800.000
                  Treasury     Note/Bond     20240930
                  2.25%   United    States             5,500,000.000            5,124,955.000
                  Treasury     Note/Bond     20271115
                                191/326


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  2.75%   United    States             2,500,000.000            2,005,550.000
                  Treasury     Note/Bond     20471115
                  2.25%   United    States             3,500,000.000            3,374,280.000
                  Treasury     Note/Bond     20241031
                  2.125%    United    States            3,200,000.000            3,076,352.000
                  Treasury     Note/Bond     20241130
                  2.25%   United    States             2,800,000.000            2,692,844.000
                  Treasury     Note/Bond     20241231
                  2.75%   United    States             6,350,000.000            6,035,802.000
                  Treasury     Note/Bond     20280215
                  2.5%   United    States    Treasury          2,600,000.000            2,508,012.000
                  Note/Bond     20250131
                  2.75%   United    States             2,700,000.000            2,614,464.000
                  Treasury     Note/Bond     20250228
                  3%  United    States    Treasury           3,000,000.000            2,521,050.000
                  Note/Bond     20480215
                  2.625%    United    States            2,900,000.000            2,800,124.000
                  Treasury     Note/Bond     20250331
                  3.125%    United    States            3,800,000.000            3,267,088.000
                  Treasury     Note/Bond     20480515
                  2.875%    United    States            6,500,000.000            6,205,160.000
                  Treasury     Note/Bond     20280515
                  2.875%    United    States            1,900,000.000            1,841,366.000
                  Treasury     Note/Bond     20250430
                  2.875%    United    States            3,550,000.000            3,439,879.000
                  Treasury     Note/Bond     20250531
                  2.75%   United    States             3,000,000.000            2,898,630.000
                  Treasury     Note/Bond     20250630
                  2.875%    United    States            6,700,000.000            6,381,951.000
                  Treasury     Note/Bond     20280815
                  3%  United    States    Treasury           3,220,000.000            2,706,410.000
                  Note/Bond     20480815
                  2.875%    United    States            2,500,000.000            2,420,825.000
                  Treasury     Note/Bond     20250731
                  2.75%   United    States             3,600,000.000            3,475,872.000
                  Treasury     Note/Bond     20250831
                  3%  United    States    Treasury           2,500,000.000            2,425,925.000
                  Note/Bond     20250930
                  3%  United    States    Treasury           2,500,000.000            2,424,850.000
                  Note/Bond     20251031
                                192/326


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  3.125%    United    States            3,700,000.000            3,565,061.000
                  Treasury     Note/Bond     20281115
                  3.375%    United    States            3,020,000.000            2,719,177.800
                  Treasury     Note/Bond     20481115
                  2.875%    United    States            3,000,000.000            2,900,550.000
                  Treasury     Note/Bond     20251130
                  2.625%    United    States            1,500,000.000            1,440,960.000
                  Treasury     Note/Bond     20251231
                  2.625%    United    States            6,600,000.000            6,182,814.000
                  Treasury     Note/Bond     20290215
                  2.625%    United    States            2,500,000.000            2,400,525.000
                  Treasury     Note/Bond     20260131
                  3%  United    States    Treasury           4,700,000.000            3,956,601.000
                  Note/Bond     20490215
                  2.5%   United    States    Treasury          2,500,000.000            2,391,725.000
                  Note/Bond     20260228
                  2.25%   United    States             2,500,000.000            2,374,350.000
                  Treasury     Note/Bond     20260331
                  2.875%    United    States            4,650,000.000            3,824,439.000
                  Treasury     Note/Bond     20490515
                  2.375%    United    States            3,900,000.000            3,596,112.000
                  Treasury     Note/Bond     20290515
                  2.375%    United    States            2,800,000.000            2,665,628.000
                  Treasury     Note/Bond     20260430
                  2.125%    United    States            3,000,000.000            2,832,120.000
                  Treasury     Note/Bond     20260531
                  1.75%   United    States             3,500,000.000            3,374,770.000
                  Treasury     Note/Bond     20240630
                  1.875%    United    States            2,800,000.000            2,622,200.000
                  Treasury     Note/Bond     20260630
                  1.75%   United    States             5,500,000.000            5,294,905.000
                  Treasury     Note/Bond     20240731
                  1.875%    United    States            2,500,000.000            2,336,600.000
                  Treasury     Note/Bond     20260731
                  1.625%    United    States            4,700,000.000            4,143,849.000
                  Treasury     Note/Bond     20290815
                  2.25%   United    States             4,600,000.000            3,319,360.000
                  Treasury     Note/Bond     20490815
                  1.375%    United    States            2,800,000.000            2,571,072.000
                  Treasury     Note/Bond     20260831
                                193/326


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  1.25%   United    States             4,000,000.000            3,819,440.000
                  Treasury     Note/Bond     20240831
                  1.625%    United    States            2,500,000.000            2,311,700.000
                  Treasury     Note/Bond     20260930
                  1.5%   United    States    Treasury          3,000,000.000            2,868,330.000
                  Note/Bond     20240930
                  1.5%   United    States    Treasury          1,000,000.000             954,190.000
                  Note/Bond     20241031
                  1.625%    United    States            3,000,000.000            2,769,360.000
                  Treasury     Note/Bond     20261031
                  1.75%   United    States             2,850,000.000            2,528,463.000
                  Treasury     Note/Bond     20291115
                  2.375%    United    States            4,500,000.000            3,335,625.000
                  Treasury     Note/Bond     20491115
                  1.625%    United    States            2,000,000.000            1,843,740.000
                  Treasury     Note/Bond     20261130
                  1.5%   United    States    Treasury          3,000,000.000            2,857,440.000
                  Note/Bond     20241130
                  1.75%   United    States             2,500,000.000            2,312,400.000
                  Treasury     Note/Bond     20261231
                  1.75%   United    States             2,500,000.000            2,385,975.000
                  Treasury     Note/Bond     20241231
                  1.375%    United    States            1,700,000.000            1,610,104.000
                  Treasury     Note/Bond     20250131
                  1.5%   United    States    Treasury          5,000,000.000            4,333,350.000
                  Note/Bond     20300215
                  1.5%   United    States    Treasury          6,500,000.000            5,944,055.000
                  Note/Bond     20270131
                  2%  United    States    Treasury           5,400,000.000            3,669,030.000
                  Note/Bond     20500215
                  1.125%    United    States             300,000.000            270,303.000
                  Treasury     Note/Bond     20270228
                  1.125%    United    States            5,200,000.000            4,895,072.000
                  Treasury     Note/Bond     20250228
                  0.5%   United    States    Treasury          2,500,000.000            2,322,500.000
                  Note/Bond     20250331
                  0.625%    United    States            1,600,000.000            1,410,496.000
                  Treasury     Note/Bond     20270331
                  0.625%    United    States            6,800,000.000            5,500,792.000
                  Treasury     Note/Bond     20300515
                                194/326


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  0.375%    United    States            2,700,000.000            2,496,366.000
                  Treasury     Note/Bond     20250430
                  0.5%   United    States    Treasury          2,400,000.000            2,099,616.000
                  Note/Bond     20270430
                  1.25%   United    States             5,600,000.000            3,112,144.000
                  Treasury     Note/Bond     20500515
                  1.125%    United    States            5,000,000.000            3,245,850.000
                  Treasury     Note/Bond     20400515
                  0.5%   United    States    Treasury          3,500,000.000            3,053,470.000
                  Note/Bond     20270531
                  0.25%   United    States             3,000,000.000            2,759,700.000
                  Treasury     Note/Bond     20250531
                  0.25%   United    States             6,500,000.000            5,970,315.000
                  Treasury     Note/Bond     20250630
                  0.5%   United    States    Treasury          3,500,000.000            3,046,750.000
                  Note/Bond     20270630
                  0.25%   United    States             3,400,000.000            3,112,768.000
                  Treasury     Note/Bond     20250731
                  0.625%    United    States            8,000,000.000            6,438,880.000
                  Treasury     Note/Bond     20300815
                  0.375%    United    States            5,000,000.000            4,317,950.000
                  Treasury     Note/Bond     20270731
                  1.375%    United    States            6,700,000.000            3,847,743.000
                  Treasury     Note/Bond     20500815
                  1.125%    United    States            5,000,000.000            3,218,050.000
                  Treasury     Note/Bond     20400815
                  0.5%   United    States    Treasury          3,500,000.000            3,032,190.000
                  Note/Bond     20270831
                  0.25%   United    States             4,000,000.000            3,647,560.000
                  Treasury     Note/Bond     20250930
                  0.375%    United    States            4,000,000.000            3,436,640.000
                  Treasury     Note/Bond     20270930
                  0.25%   United    States             3,500,000.000            3,195,185.000
                  Treasury     Note/Bond     20250831
                  0.875%    United    States            9,800,000.000            8,014,538.000
                  Treasury     Note/Bond     20301115
                  0.25%   United    States             4,000,000.000            3,633,400.000
                  Treasury     Note/Bond     20251031
                  0.5%   United    States    Treasury          4,000,000.000            3,447,320.000
                  Note/Bond     20271031
                                195/326


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  1.625%    United    States            6,800,000.000            4,175,608.000
                  Treasury     Note/Bond     20501115
                  1.375%    United    States            5,100,000.000            3,415,266.000
                  Treasury     Note/Bond     20401115
                  0.375%    United    States            5,100,000.000            4,636,206.000
                  Treasury     Note/Bond     20251130
                  0.625%    United    States            5,000,000.000            4,325,050.000
                  Treasury     Note/Bond     20271130
                  0.625%    United    States            5,000,000.000            4,315,400.000
                  Treasury     Note/Bond     20271231
                  0.375%    United    States            1,000,000.000             907,810.000
                  Treasury     Note/Bond     20251231
                  0.75%   United    States             7,000,000.000            6,065,920.000
                  Treasury     Note/Bond     20280131
                  1.875%    United    States            5,900,000.000            3,864,028.000
                  Treasury     Note/Bond     20510215
                  1.125%    United    States            10,700,000.000             8,895,338.000
                  Treasury     Note/Bond     20310215
                  0.375%    United    States            5,000,000.000            4,523,200.000
                  Treasury     Note/Bond     20260131
                  1.125%    United    States            5,000,000.000            4,402,500.000
                  Treasury     Note/Bond     20280229
                  1.875%    United    States            4,700,000.000            3,420,049.000
                  Treasury     Note/Bond     20410215
                  0.5%   United    States    Treasury          3,000,000.000            2,716,260.000
                  Note/Bond     20260228
                  1.25%   United    States             4,000,000.000            3,536,680.000
                  Treasury     Note/Bond     20280331
                  0.75%   United    States             4,000,000.000            3,643,800.000
                  Treasury     Note/Bond     20260331
                  1.625%    United    States            8,700,000.000            7,464,252.000
                  Treasury     Note/Bond     20310515
                  0.75%   United    States             4,500,000.000            4,085,235.000
                  Treasury     Note/Bond     20260430
                  1.25%   United    States             6,000,000.000            5,296,620.000
                  Treasury     Note/Bond     20280430
                  2.375%    United    States            6,400,000.000            4,718,848.000
                  Treasury     Note/Bond     20510515
                  2.25%   United    States             3,800,000.000            2,932,574.000
                  Treasury     Note/Bond     20410515
                                196/326


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  1.25%   United    States             4,000,000.000            3,525,280.000
                  Treasury     Note/Bond     20280531
                  0.75%   United    States             4,400,000.000            3,985,344.000
                  Treasury     Note/Bond     20260531
                  0.25%   United    States             2,000,000.000            1,901,260.000
                  Treasury     Note/Bond     20240615
                  1.25%   United    States             5,000,000.000            4,398,400.000
                  Treasury     Note/Bond     20280630
                  0.875%    United    States            5,000,000.000            4,542,350.000
                  Treasury     Note/Bond     20260630
                  0.375%    UNITED    STATES            5,500,000.000            5,221,095.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20240715
                  0.375%    UNITED    STATES            3,000,000.000            2,837,790.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20240815
                  1.25%   UNITED    STATES            10,300,000.000             8,523,250.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20310815
                  2%  UNITED    STATES    TREASURY           6,900,000.000            4,655,016.000
                  NOTE/BOND     20510815
                  1.75%   UNITED    STATES             3,700,000.000            2,604,504.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20410815
                  0.625%    UNITED    STATES            6,000,000.000            5,387,340.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20260731
                  1%  UNITED    STATES    TREASURY           5,000,000.000            4,332,400.000
                  NOTE/BOND     20280731
                  1.125%    UNITED    STATES            5,000,000.000            4,352,100.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20280831
                  0.75%   UNITED    STATES             5,000,000.000            4,497,350.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20260831
                  0.375%    UNITED    STATES            7,500,000.000            7,074,450.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20240915
                  1.25%   UNITED    STATES             5,000,000.000            4,372,850.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20280930
                  0.875%    UNITED    STATES            3,500,000.000            3,157,420.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20260930
                  0.625%    UNITED    STATES            2,000,000.000            1,887,100.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20241015
                  0.75%   UNITED    STATES             4,500,000.000            4,243,095.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20241115
                  1.375%    UNITED    STATES            10,000,000.000             8,316,700.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20311115
                                197/326


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  1.875%    UNITED    STATES            6,600,000.000            4,307,226.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20511115
                  2%  UNITED    STATES    TREASURY           4,000,000.000            2,933,040.000
                  NOTE/BOND     20411115
                  1.375%    UNITED    STATES            6,000,000.000            5,275,980.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20281031
                  1.125%    UNITED    STATES            7,000,000.000            6,352,080.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20261031
                  1.25%   UNITED    STATES             4,000,000.000            3,638,280.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20261130
                  1.5%   UNITED    STATES    TREASURY          5,600,000.000            4,950,064.000
                  NOTE/BOND     20281130
                  1%  UNITED    STATES    TREASURY           2,200,000.000            2,076,800.000
                  NOTE/BOND     20241215
                  1.375%    UNITED    STATES            4,000,000.000            3,506,400.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20281231
                  1.25%   UNITED    STATES             4,000,000.000            3,633,480.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20261231
                  1.125%    UNITED    STATES            1,000,000.000             943,940.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20250115
                  1.875%    UNITED    STATES            10,400,000.000             8,989,032.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20320215
                  1.5%   UNITED    STATES    TREASURY          3,700,000.000            3,508,118.000
                  NOTE/BOND     20250215
                  1.75%   UNITED    STATES             4,300,000.000            3,842,351.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20290131
                  2.25%   UNITED    STATES             3,900,000.000            2,790,021.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20520215
                  2.375%    UNITED    STATES            2,500,000.000            1,949,450.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20420215
                  1.875%    UNITED    STATES            5,000,000.000            4,494,000.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20290228
                  1.875%    UNITED    STATES            5,000,000.000            4,629,750.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20270228
                  1.75%   UNITED    STATES             5,000,000.000            4,753,900.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20250315
                  2.375%    UNITED    STATES            3,000,000.000            2,769,720.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20290331
                  2.5%   UNITED    STATES    TREASURY          5,000,000.000            4,734,050.000
                  NOTE/BOND     20270331
                                198/326


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  2.625%    UNITED    STATES            3,000,000.000            2,895,030.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20250415
                  2.875%    UNITED    STATES            9,300,000.000            8,703,777.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20320515
                  2.75%   UNITED    STATES             3,000,000.000            2,900,430.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20250515
                  2.875%    UNITED    STATES            5,000,000.000            4,109,950.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20520515
                  3.25%   UNITED    STATES             1,500,000.000            1,342,500.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20420515
                  2.875%    UNITED    STATES            3,000,000.000            2,845,650.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20290430
                  2.75%   UNITED    STATES             3,000,000.000            2,864,700.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20270430
                  2.5%   UNITED    STATES    TREASURY          4,500,000.000            4,381,380.000
                  NOTE/BOND     20240531
                  2.75%   UNITED    STATES             6,000,000.000            5,650,260.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20290531
                  2.625%    UNITED    STATES            2,000,000.000            1,899,640.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20270531
                  2.875%    UNITED    STATES            2,000,000.000            1,937,760.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20250615
                  3.25%   UNITED    STATES             4,000,000.000            3,871,400.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20290630
                  3.25%   UNITED    STATES             3,000,000.000            2,917,710.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20270630
                  3%  UNITED    STATES    TREASURY           3,000,000.000            2,913,270.000
                  NOTE/BOND     20250715
                  2.75%   UNITED    STATES             4,070,000.000            3,879,931.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20270731
                  3%  UNITED    STATES    TREASURY           1,000,000.000             976,920.000
                  NOTE/BOND     20240630
                  3.125%    UNITED    STATES            2,500,000.000            2,433,675.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20250815
                  2.75%   UNITED    STATES             9,500,000.000            8,788,545.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20320815
                  3%  UNITED    STATES    TREASURY           5,200,000.000            4,386,044.000
                  NOTE/BOND     20520815
                  3.375%    UNITED    STATES            2,000,000.000            1,820,620.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20420815
                                199/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  3%  UNITED    STATES    TREASURY           3,970,000.000            3,876,069.800
                  NOTE/BOND     20240731
                  2.625%    UNITED    STATES            3,360,000.000            3,138,878.400
                  TREASURY     NOTE/BOND     20290731
                  3.25%   UNITED    STATES             3,890,000.000            3,805,587.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20240831
                  3.125%    UNITED    STATES            2,500,000.000            2,418,750.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20270831
                  3.125%    UNITED    STATES            3,500,000.000            3,363,465.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20290831
                  3.5%   UNITED    STATES    TREASURY          2,300,000.000            2,257,358.000
                  NOTE/BOND     20250915
                  4.25%   UNITED    STATES             3,500,000.000            3,466,890.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20240930
                  3.875%    UNITED    STATES            2,500,000.000            2,505,550.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20290930
                  4.125%    UNITED    STATES            1,500,000.000            1,509,450.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20270930
                  4.25%   UNITED    STATES             3,400,000.000            3,392,622.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20251015
                  4.375%    UNITED    STATES            1,000,000.000             992,480.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20241031
                  4.125%    UNITED    STATES            3,000,000.000            3,020,490.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20271031
                  4.125%    UNITED    STATES            6,700,000.000            6,911,988.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20321115
                  4.5%   UNITED    STATES    TREASURY          1,500,000.000            1,506,405.000
                  NOTE/BOND     20251115
                  4%  UNITED    STATES    TREASURY           3,700,000.000            3,775,702.000
                  NOTE/BOND     20521115
                  4%  UNITED    STATES    TREASURY           3,000,000.000            3,028,590.000
                  NOTE/BOND     20291031
                  4.5%   UNITED    STATES    TREASURY          3,000,000.000            2,983,740.000
                  NOTE/BOND     20241130
                  3.875%    UNITED    STATES            2,500,000.000            2,506,975.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20291130
                  3.875%    UNITED    STATES            3,000,000.000            2,994,000.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20271130
                  4%  UNITED    STATES    TREASURY           2,500,000.000            2,491,200.000
                  NOTE/BOND     20421115
                                200/326


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                  4%  UNITED    STATES    TREASURY           3,500,000.000            3,478,300.000
                  NOTE/BOND     20251215
                  3.875%    UNITED    STATES            1,500,000.000            1,486,050.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20260115
                  3.875%    UNITED    STATES            5,000,000.000            5,015,500.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20291231
                  3.875%    UNITED    STATES            1,500,000.000            1,496,880.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20271231
                  4.25%   UNITED    STATES             3,000,000.000            2,974,140.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20241231
                  4.125%    UNITED    STATES            1,000,000.000             990,030.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20250131
                  3.5%   UNITED    STATES    TREASURY          5,000,000.000            4,908,550.000
                  NOTE/BOND     20300131
                  4%  UNITED    STATES    TREASURY           3,500,000.000            3,480,505.000
                  NOTE/BOND     20260215
                  3.5%   UNITED    STATES    TREASURY          8,000,000.000            7,861,200.000
                  NOTE/BOND     20330215
                  3.875%    UNITED    STATES            1,500,000.000            1,465,770.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20430215
                  3.625%    UNITED    STATES            4,500,000.000            4,290,075.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20530215
                  3.5%   UNITED    STATES    TREASURY          3,700,000.000            3,636,249.000
                  NOTE/BOND     20280131
                  4.625%    UNITED    STATES            4,500,000.000            4,495,140.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20250228
                  4%  UNITED    STATES    TREASURY           1,000,000.000            1,011,260.000
                  NOTE/BOND     20300228
                  4%  UNITED    STATES    TREASURY           3,000,000.000            3,015,030.000
                  NOTE/BOND     20280229
                  4.625%    UNITED    STATES            2,500,000.000            2,529,000.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20260315
                  3.875%    UNITED    STATES            3,000,000.000            2,960,250.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20250331
                  3.625%    UNITED    STATES            1,800,000.000            1,782,000.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20300331
                  3.625%    UNITED    STATES            3,700,000.000            3,657,487.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20280331
                  3.75%   UNITED    STATES             2,000,000.000            1,977,560.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20260415
                                201/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  3.5%   UNITED    STATES    TREASURY          3,000,000.000            2,947,500.000
                  NOTE/BOND     20300430
                  3.5%   UNITED    STATES    TREASURY          2,000,000.000            1,966,560.000
                  NOTE/BOND     20280430
                  3.625%    UNITED    STATES            1,000,000.000             985,780.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20260515
                  3.375%    UNITED    STATES            3,300,000.000            3,213,375.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20330515
                  3.625%    UNITED    STATES            1,300,000.000            1,240,473.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20530515
                  3.875%    UNITED    STATES            1,500,000.000            1,466,475.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20430515
                  3.875%    UNITED    STATES            4,000,000.000            3,949,600.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20250430
                  4.25%   UNITED    STATES             3,600,000.000            3,583,116.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20250531
                  3.625%    UNITED    STATES            3,700,000.000            3,663,555.000
                  TREASURY     NOTE/BOND     20280531
          アメリカ・ドル        小計                               895,695,411.650
                                               (125,558,582,805)
          イギリス・ポン        2%  United    Kingdom    Gilt           921,000.000            873,393.510
          ド
                  20250907
                  2.5%   United    Kingdom    Gilt         1,282,000.000             836,222.960
                  20650722
                  1.5%   United    Kingdom    Gilt         1,465,000.000            1,347,507.000
                  20260722
                  1.5%   United    Kingdom    Gilt         1,760,000.000             992,516.800
                  20470722
                  1.75%   United    Kingdom    Gilt         1,450,000.000            1,052,555.000
                  20370907
                  1.75%   United    Kingdom    Gilt         1,810,000.000             979,210.000
                  20570722
                  1.25%   United    Kingdom    Gilt         1,410,000.000            1,254,293.700
                  20270722
                  1.625%    United    Kingdom    Gilt        1,500,000.000            1,323,375.000
                  20281022
                  1.625%    United    Kingdom    Gilt        1,040,000.000             491,202.400
                  20711022
                  1.75%   United    Kingdom    Gilt         1,210,000.000             713,053.000
                  20490122
                                202/326


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  1.625%    United    Kingdom    Gilt         850,000.000            450,372.500
                  20541022
                  0.875%    United    Kingdom    Gilt        1,500,000.000            1,236,045.000
                  20291022
                  0.625%    United    Kingdom    Gilt        1,900,000.000            1,766,259.000
                  20250607
                  1.25%   United    Kingdom    Gilt         1,190,000.000             719,676.300
                  20411022
                  0.375%    United    Kingdom    Gilt        1,300,000.000             998,010.000
                  20301022
                  0.5%   United    Kingdom    Gilt         1,700,000.000             507,450.000
                  20611022
                  0.125%    United    Kingdom    Gilt        1,500,000.000            1,346,310.000
                  20260130
                  0.125%    United    Kingdom    Gilt        1,600,000.000            1,329,504.000
                  20280131
                  0.625%    United    Kingdom    Gilt        1,100,000.000             442,442.000
                  20501022
                  0.625%    United    Kingdom    Gilt        1,700,000.000            1,119,042.000
                  20350731
                  0.25%   United    Kingdom    Gilt         2,500,000.000            1,842,975.000
                  20310731
                  0.875%    United    Kingdom    Gilt        2,000,000.000             984,520.000
                  20460131
                  0.375%    United    Kingdom    Gilt        3,500,000.000            3,062,080.000
                  20261022
                  1.25%   United    Kingdom    Gilt         1,800,000.000             885,474.000
                  20510731
                  0.25%   UNITED    KINGDOM    GILT         1,100,000.000            1,022,285.000
                  20250131
                  1.125%    UNITED    KINGDOM    GILT        2,100,000.000            1,327,704.000
                  20390131
                  0.5%   UNITED    KINGDOM    GILT          700,000.000            571,515.000
                  20290131
                  0.875%    UNITED    KINGDOM    GILT        2,300,000.000            1,679,230.000
                  20330731
                  1.5%   UNITED    KINGDOM    GILT         1,300,000.000             670,670.000
                  20530731
                  1%  UNITED    KINGDOM    GILT          3,600,000.000            2,793,024.000
                  20320131
                                203/326


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  1.125%    UNITED    KINGDOM    GILT         820,000.000            303,178.600
                  20731022
                  4.125%    UNITED    KINGDOM    GILT        2,000,000.000            1,973,800.000
                  20270129
                  3.75%   UNITED    KINGDOM    GILT         1,000,000.000             931,000.000
                  20380129
                  3.25%   UNITED    KINGDOM    GILT          100,000.000             92,926.000
                  20330131
                  3.5%   UNITED    KINGDOM    GILT          400,000.000            388,816.000
                  20251022
                  3.75%   UNITED    KINGDOM    GILT          600,000.000            528,540.000
                  20531022
                  4%  UNITED    KINGDOM    GILT           300,000.000            279,450.000
                  20631022
                  6%  United    Kingdom    Gilt           949,000.000           1,034,647.250
                  20281207
                  4.25%   United    Kingdom    Gilt         2,240,000.000            2,274,585.600
                  20320607
                  5%  United    Kingdom    Gilt          1,472,000.000            1,481,553.280
                  20250307
                  4.25%   United    Kingdom    Gilt         1,362,000.000            1,360,488.180
                  20360307
                  4.75%   United    Kingdom    Gilt         1,357,000.000            1,414,808.200
                  20381207
                  4.25%   United    Kingdom    Gilt         1,708,000.000            1,659,595.280
                  20551207
                  4.25%   United    Kingdom    Gilt         1,366,000.000            1,319,610.640
                  20461207
                  4.25%   United    Kingdom    Gilt         1,232,000.000            1,233,971.200
                  20271207
                  4.5%   United    Kingdom    Gilt         2,116,000.000            2,134,811.240
                  20421207
                  4.75%   United    Kingdom    Gilt         1,600,000.000            1,673,888.000
                  20301207
                  4.25%   United    Kingdom    Gilt         1,343,000.000            1,296,062.150
                  20491207
                  4.25%   United    Kingdom    Gilt         1,446,000.000            1,420,203.360
                  20390907
                  4.5%   United    Kingdom    Gilt         1,560,000.000            1,602,447.600
                  20340907
                                204/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  4%  United    Kingdom    Gilt          1,174,000.000            1,097,020.820
                  20600122
                  4.25%   United    Kingdom    Gilt         1,577,000.000            1,545,491.540
                  20401207
                  3.75%   United    Kingdom    Gilt         1,552,000.000            1,375,553.120
                  20520722
                  3.25%   United    Kingdom    Gilt         1,866,000.000            1,560,442.500
                  20440122
                  3.5%   United    Kingdom    Gilt         1,386,000.000            1,165,861.620
                  20680722
                  2.75%   United    Kingdom    Gilt         1,092,000.000            1,066,425.360
                  20240907
                  3.5%   United    Kingdom    Gilt         1,524,000.000            1,318,214.280
                  20450122
          イギリス・ポンド         小計                               68,151,308.990
                                                (11,874,684,079)
          イスラエル・        6.25%   Israel    Government             1,800,000.000            1,932,030.000
          シュケル
                  Bond   - Fixed   20261030
                  5.5%   Israel    Government      Bond        1,600,000.000            1,906,448.000
                  - Fixed   20420131
                  1.75%   Israel    Government             2,300,000.000            2,179,595.000
                  Bond   - Fixed   20250831
                  2%  Israel    Government      Bond   -      1,800,000.000            1,681,200.000
                  Fixed   20270331
                  3.75%   Israel    Government             2,400,000.000            2,270,232.000
                  Bond   - Fixed   20470331
                  2.25%   Israel    Government             1,200,000.000            1,110,564.000
                  Bond   - Fixed   20280928
                  1%  Israel    Government      Bond   -      2,400,000.000            2,004,768.000
                  Fixed   20300331
                  0.5%   Israel    Government      Bond        1,600,000.000            1,490,608.000
                  - Fixed   20250430
                  1.5%   Israel    Government      Bond        1,700,000.000            1,259,564.000
                  - Fixed   20370531
                  0.5%   ISRAEL    GOVERNMENT      BOND         200,000.000            181,628.000
                  - FIXED   20260227
                  0.4%   ISRAEL    GOVERNMENT      BOND         900,000.000            851,922.000
                  - FIXED   20241031
                  1.3%   ISRAEL    GOVERNMENT      BOND         300,000.000            244,932.000
                  - FIXED   20320430
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  2.8%   ISRAEL    GOVERNMENT      BOND         600,000.000            460,026.000
                  - FIXED   20521129
          イスラエル・シュケル           小計                             17,573,517.000
                                                 (657,658,999)
          オーストラリ        4.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT           1,989,000.000            2,084,372.550
          ア・ドル
                  BOND   20270421
                  3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT           1,354,000.000            1,338,212.360
                  BOND   20290421
                  3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT           1,798,000.000            1,785,162.280
                  BOND   20250421
                  4.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT           2,258,000.000            2,417,369.640
                  BOND   20330421
                  4.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT           1,748,000.000            1,786,997.880
                  BOND   20260421
                  3.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT           1,113,000.000            1,100,267.280
                  BOND   20370421
                  2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT           1,307,000.000            1,180,809.150
                  BOND   20350621
                  3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT            792,000.000            724,695.840
                  BOND   20390621
                  2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT           1,672,000.000            1,626,103.600
                  BOND   20271121
                  2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT           1,178,000.000            1,115,377.520
                  BOND   20280521
                  3%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT            1,252,000.000            1,042,840.880
                  BOND   20470321
                  2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT           1,500,000.000            1,449,060.000
                  BOND   20281121
                  2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT           1,900,000.000            1,817,806.000
                  BOND   20291121
                  2.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT           2,870,000.000            2,688,070.700
                  BOND   20300521
                  2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT           1,390,000.000            1,161,789.800
                  BOND   20410521
                  1.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT           2,840,000.000            2,427,490.000
                  BOND   20310621
                  1.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT           2,700,000.000            2,211,624.000
                  BOND   20320521
                  0.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT           2,400,000.000            2,281,032.000
                  BOND   20241121
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                  1%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT            2,000,000.000            1,662,720.000
                  BOND   20301221
                  1.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT           1,400,000.000             851,802.000
                  BOND   20510621
                  0.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT           1,600,000.000            1,478,848.000
                  BOND   20251121
                  1%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT            2,500,000.000            2,027,075.000
                  BOND   20311121
                  0.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT           1,200,000.000            1,091,688.000
                  BOND   20260921
                  1.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT           1,600,000.000            1,359,568.000
                  BOND   20321121
                  3%  AUSTRALIA     (COMMONWEALTH             1,300,000.000            1,225,458.000
                  OF)  20331121
                  3.75%   AUSTRALIA                1,200,000.000            1,207,392.000
                  (COMMONWEALTH       OF)  20340521
                  3.5%   AUSTRALIA                 1,100,000.000            1,077,923.000
                  (COMMONWEALTH       OF)  20341221
          オーストラリア・ドル           小計                             42,221,555.480
                                                (3,903,805,020)
          オフショア・人        3.22%   China   Government      Bond        5,200,000.000            5,329,792.000
          民元
                  20251206
                  3.25%   China   Government      Bond        5,000,000.000            5,207,450.000
                  20281122
                  3.29%   China   Government      Bond        5,000,000.000            5,210,750.000
                  20290523
                  3.25%   China   Government      Bond        5,000,000.000            5,146,350.000
                  20260606
                  3.12%   China   Government      Bond       12,000,000.000            12,298,920.000
                  20261205
                  3.13%   China   Government      Bond        8,000,000.000            8,245,520.000
                  20291121
                  2.85%   China   Government      Bond       13,000,000.000            13,208,130.000
                  20270604
                  2.68%   China   Government      Bond       11,500,000.000            11,501,035.000
                  20300521
                  3.02%   China   Government      Bond       18,000,000.000            18,332,280.000
                  20251022
                  3.28%   China   Government      Bond        9,000,000.000            9,334,440.000
                  20271203
                                207/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  3.27%   China   Government      Bond       12,500,000.000            13,070,625.000
                  20301119
                  3.03%   China   Government      Bond        7,000,000.000            7,147,420.000
                  20260311
                  3.81%   China   Government      Bond        7,300,000.000            8,175,051.000
                  20500914
                  3.01%   China   Government      Bond        7,000,000.000            7,180,530.000
                  20280513
                  3.72%   China   Government      Bond       14,000,000.000            15,547,140.000
                  20510412
                  3.02%   China   Government      Bond       15,800,000.000            16,151,392.000
                  20310527
                  2.69%   CHINA   GOVERNMENT      BOND        4,500,000.000            4,544,145.000
                  20260812
                  2.74%   CHINA   GOVERNMENT      BOND        5,000,000.000            5,057,450.000
                  20260804
                  3.57%   CHINA   GOVERNMENT      BOND       11,000,000.000            11,191,400.000
                  20240622
                  3.59%   CHINA   GOVERNMENT      BOND        5,500,000.000            5,795,735.000
                  20270803
                  3.69%   CHINA   GOVERNMENT      BOND       15,000,000.000            15,353,550.000
                  20240921
                  3.69%   CHINA   GOVERNMENT      BOND        5,000,000.000            5,336,200.000
                  20280517
                  3.61%   CHINA   GOVERNMENT      BOND       17,000,000.000            17,561,510.000
                  20250607
                  3.54%   CHINA   GOVERNMENT      BOND        4,500,000.000            4,748,310.000
                  20280816
                  4.08%   CHINA   GOVERNMENT      BOND        4,500,000.000            5,257,935.000
                  20481022
                  3.86%   CHINA   GOVERNMENT      BOND        6,300,000.000            7,092,477.000
                  20490722
                  3.77%   CHINA   GOVERNMENT      BOND       11,000,000.000            11,362,670.000
                  20250308
                  3.39%   CHINA   GOVERNMENT      BOND       12,000,000.000            12,506,880.000
                  20500316
                  2.91%   CHINA   GOVERNMENT      BOND        5,500,000.000            5,605,105.000
                  20281014
                  3.53%   CHINA   GOVERNMENT      BOND       11,500,000.000            12,311,210.000
                  20511018
                                208/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  2.89%   CHINA   GOVERNMENT      BOND        6,000,000.000            6,064,380.000
                  20311118
                  2.37%   CHINA   GOVERNMENT      BOND       17,000,000.000            16,973,650.000
                  20270120
                  2.75%   CHINA   GOVERNMENT      BOND        7,200,000.000            7,199,424.000
                  20320217
                  2.26%   CHINA   GOVERNMENT      BOND       10,000,000.000            10,013,500.000
                  20250224
                  2.8%   CHINA   GOVERNMENT      BOND        15,000,000.000            15,159,750.000
                  20290324
                  3.32%   CHINA   GOVERNMENT      BOND        5,500,000.000            5,679,795.000
                  20520415
                  2.76%   CHINA   GOVERNMENT      BOND        5,000,000.000            5,004,150.000
                  20320515
                  2.75%   CHINA   GOVERNMENT      BOND        4,000,000.000            4,027,160.000
                  20290615
                  2.69%   CHINA   GOVERNMENT      BOND        4,000,000.000            3,979,440.000
                  20320815
                  2.18%   CHINA   GOVERNMENT      BOND       25,000,000.000            24,955,250.000
                  20250825
                  2.6%   CHINA   GOVERNMENT      BOND        32,000,000.000            31,597,440.000
                  20320901
                  1.99%   CHINA   GOVERNMENT      BOND       22,000,000.000            21,965,680.000
                  20240915
                  2.62%   CHINA   GOVERNMENT      BOND        9,500,000.000            9,482,995.000
                  20290925
                  2.44%   CHINA   GOVERNMENT      BOND       17,200,000.000            17,193,120.000
                  20271015
                  3.12%   CHINA   GOVERNMENT      BOND       14,000,000.000            14,025,760.000
                  20521025
                  2.8%   CHINA   GOVERNMENT      BOND        5,500,000.000            5,522,385.000
                  20321115
                  2.28%   CHINA   GOVERNMENT      BOND       18,000,000.000            18,005,760.000
                  20251125
                  2.79%   CHINA   GOVERNMENT      BOND       19,000,000.000            19,141,170.000
                  20291215
                  2.29%   CHINA   GOVERNMENT      BOND        5,000,000.000            5,010,950.000
                  20241225
                  2.64%   CHINA   GOVERNMENT      BOND       20,000,000.000            20,151,000.000
                  20280115
                                209/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  2.46%   CHINA   GOVERNMENT      BOND       18,000,000.000            18,088,740.000
                  20260215
                  2.88%   CHINA   GOVERNMENT      BOND       15,000,000.000            15,216,150.000
                  20330225
                  2.35%   CHINA   GOVERNMENT      BOND       23,000,000.000            23,076,590.000
                  20250315
                  2.8%   CHINA   GOVERNMENT      BOND        15,000,000.000            15,131,550.000
                  20300325
                  2.62%   CHINA   GOVERNMENT      BOND       25,000,000.000            25,191,750.000
                  20280415
                  3.19%   CHINA   GOVERNMENT      BOND        7,000,000.000            7,139,020.000
                  20530415
                  2.3%   CHINA   GOVERNMENT      BOND        7,000,000.000            7,008,540.000
                  20260515
                  2.67%   CHINA   GOVERNMENT      BOND       15,000,000.000            14,973,000.000
                  20330525
          オフショア・人民元          小計                             671,789,501.000
                                                (13,233,043,948)
          カナダ・ドル        2.75%   Canada    Government              605,000.000            547,041.000
                  International       Bond   20641201
                  5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT             983,000.000           1,111,782.830
                  BOND   20290601
                  5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT            1,117,000.000            1,353,770.490
                  BOND   20330601
                  5%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND        1,012,000.000            1,209,846.000
                  20370601
                  4%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND         913,000.000           1,006,902.050
                  20410601
                  3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT             961,000.000           1,004,417.980
                  BOND   20451201
                  2.5%   CANADIAN     GOVERNMENT            1,405,000.000            1,374,637.950
                  BOND   20240601
                  2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT            1,337,000.000            1,236,484.340
                  BOND   20481201
                  2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT            1,156,000.000            1,113,690.400
                  BOND   20250601
                  1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT             969,000.000            907,032.450
                  BOND   20260601
                  1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND        1,240,000.000            1,126,391.200
                  20270601
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND         650,000.000            609,940.500
                  20280601
                  2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND        3,710,000.000            2,897,250.300
                  20511201
                  2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT            1,220,000.000            1,151,924.000
                  BOND   20290601
                  1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT            1,400,000.000            1,347,892.000
                  BOND   20240901
                  1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT            3,450,000.000            3,018,784.500
                  BOND   20300601
                  1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT             700,000.000            664,440.000
                  BOND   20250301
                  0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT            2,890,000.000            2,667,614.500
                  BOND   20250901
                  0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT            2,000,000.000            1,635,640.000
                  BOND   20301201
                  0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT            2,100,000.000            1,902,222.000
                  BOND   20260301
                  1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND         300,000.000            275,406.000
                  20260901
                  1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT            3,400,000.000            2,982,718.000
                  BOND   20310601
                  0.75%   CANADIAN     GOVERNMENT            1,000,000.000             951,440.000
                  BOND   20241001
                  1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT            2,650,000.000            1,924,218.000
                  BOND   20531201
                  1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT            2,200,000.000            2,018,544.000
                  BOND   20270301
                  1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT            2,100,000.000            1,828,995.000
                  BOND   20311201
                  1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT             200,000.000            190,162.000
                  BOND   20250401
                  2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND        1,500,000.000            1,355,640.000
                  20320601
                  2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT             100,000.000             94,033.000
                  BOND   20291201
                  2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT             400,000.000            387,256.000
                  BOND   20270901
                  2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT             200,000.000            195,654.000
                  BOND   20240801
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  3%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND        1,000,000.000             975,890.000
                  20251001
                  2.5%   CANADIAN     GOVERNMENT             770,000.000            724,215.800
                  BOND   20321201
                  3%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND         360,000.000            352,368.000
                  20241101
                  3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT             200,000.000            200,052.000
                  BOND   20280301
                  3.75%   CANADIAN     GOVERNMENT             300,000.000            296,727.000
                  BOND   20250201
                  3%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND         600,000.000            585,642.000
                  20260401
                  2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT             600,000.000            575,784.000
                  BOND   20330601
                  3.75%   CANADIAN     GOVERNMENT             300,000.000            297,039.000
                  BOND   20250501
                  2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT             400,000.000            365,352.000
                  BOND   20551201
                  3.25%   CANADIAN     GOVERNMENT            1,200,000.000            1,188,828.000
                  BOND   20280901
                  3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT             500,000.000            493,040.000
                  BOND   20250801
          カナダ・ドル       小計                                 46,146,708.290
                                                (4,816,331,944)
          シンガポール・        3.5%   SINGAPORE     GOVERNMENT             772,000.000            784,352.000
          ドル
                  20270301
                  3%  SINGAPORE     GOVERNMENT              923,000.000            916,446.700
                  20240901
                  2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT            809,000.000            808,191.000
                  20300901
                  2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT            400,000.000            410,384.000
                  20420401
                  3.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT            568,000.000            592,992.000
                  20330901
                  2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT            625,000.000            624,062.500
                  20290701
                  2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT            524,000.000            514,494.640
                  20250601
                  2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT            688,000.000            719,304.000
                  20460301
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  2.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT            450,000.000            436,275.000
                  20260601
                  2.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT            750,000.000            706,500.000
                  20360801
                  2.625%    SINGAPORE     GOVERNMENT            550,000.000            543,372.500
                  20280501
                  2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT            350,000.000            335,244.000
                  20390701
                  1.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT            540,000.000            482,220.000
                  20500301
                  0.5%   SINGAPORE     GOVERNMENT             750,000.000            703,125.000
                  20251101
                  1.625%    SINGAPORE     GOVERNMENT            600,000.000            545,400.000
                  20310701
                  1.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT            200,000.000            181,792.000
                  20511001
                  1.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT            200,000.000            187,940.000
                  20261101
                  2.625%    SINGAPORE     GOVERNMENT            240,000.000            235,099.200
                  20320801
                  3%  SINGAPORE     GOVERNMENT              220,000.000            262,350.000
                  20720801
                  2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT            100,000.000             99,750.000
                  20270901
          シンガポール・ドル          小計                              10,089,294.540
                                                (1,046,461,629)
          スウェーデン・        3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT             3,655,000.000            4,129,199.700
          クローナ
                  BOND   20390330
                  2.5%   SWEDISH    GOVERNMENT             7,595,000.000            7,521,556.350
                  BOND   20250512
                  1%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND        7,180,000.000            6,794,936.600
                  20261112
                  0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT            5,050,000.000            4,657,362.500
                  BOND   20280512
                  2.25%   SWEDISH    GOVERNMENT            3,300,000.000            3,284,226.000
                  BOND   20320601
                  0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT            6,400,000.000            5,797,184.000
                  BOND   20291112
                  0.125%    SWEDISH    GOVERNMENT            5,000,000.000            4,201,500.000
                  BOND   20310512
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  1.75%   SWEDISH    GOVERNMENT            2,000,000.000            1,898,700.000
                  BOND   20331111
          スウェーデン・クローナ            小計                            38,284,665.150
                                                 (495,786,414)
          デンマーク・ク        4.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND       13,662,000.000            16,951,672.980
          ローネ
                  20391115
                  1.75%   DANISH    GOVERNMENT             6,013,000.000            5,863,757.340
                  BOND   20251115
                  0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND        5,100,000.000            4,669,509.000
                  20271115
                  0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND        8,590,000.000            7,580,417.300
                  20291115
                  0.25%   DANISH    GOVERNMENT             3,500,000.000            1,839,775.000
                  BOND   20521115
                  DANISH    GOVERNMENT      BOND           500,000.000            405,770.000
                  20311115
                  DANISH    GOVERNMENT      BOND          1,000,000.000             957,510.000
                  20241115
          デンマーク・クローネ           小計                             38,268,411.620
                                                 (770,343,126)
          ニュージーラン        4.5%   NEW  ZEALAND    GOVERNMENT            600,000.000            603,564.000
          ド・ドル
                  BOND   20270415
                  3.5%   NEW  ZEALAND    GOVERNMENT            900,000.000            840,663.000
                  BOND   20330414
                  2.75%   NEW  ZEALAND               490,000.000            403,720.800
                  GOVERNMENT      BOND   20370415
                  3%  NEW  ZEALAND    GOVERNMENT             600,000.000            560,820.000
                  BOND   20290420
                  1.5%   NEW  ZEALAND    GOVERNMENT            530,000.000            431,918.200
                  BOND   20310515
                  1.75%   NEW  ZEALAND               350,000.000            230,688.500
                  GOVERNMENT      BOND   20410515
                  0.25%   NEW  ZEALAND               400,000.000            329,188.000
                  GOVERNMENT      BOND   20280515
                  0.5%   NEW  ZEALAND    GOVERNMENT            500,000.000            446,250.000
                  BOND   20260515
                  2%  NEW  ZEALAND    GOVERNMENT             440,000.000            365,543.200
                  BOND   20320515
                  2.75%   NEW  ZEALAND               380,000.000            278,038.400
                  GOVERNMENT      BOND   20510515
                                214/326


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  2.75%   NEW  ZEALAND               640,000.000            616,563.200
                  GOVERNMENT      BOND   20250415
                  4.25%   NEW  ZEALAND               200,000.000            198,136.000
                  GOVERNMENT      BOND   20340515
                  4.5%   NEW  ZEALAND    GOVERNMENT            500,000.000            507,190.000
                  BOND   20300515
          ニュージーランド・ドル            小計                            5,812,283.300
                                                 (493,230,361)
          ノルウェー・ク        1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT           5,395,000.000            5,237,304.150
          ローネ
                  BOND   20250313
                  1.5%   NORWEGIAN     GOVERNMENT            4,340,000.000            4,132,678.200
                  BOND   20260219
                  1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT           4,450,000.000            4,211,257.500
                  BOND   20270217
                  2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT             3,500,000.000            3,296,405.000
                  BOND   20280426
                  1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT           3,850,000.000            3,513,356.000
                  BOND   20290906
                  1.375%    NORWEGIAN     GOVERNMENT           4,800,000.000            4,205,136.000
                  BOND   20300819
                  1.25%   NORWEGIAN     GOVERNMENT           3,500,000.000            2,973,845.000
                  BOND   20310917
                  2.125%    NORWEGIAN     GOVERNMENT           1,700,000.000            1,538,687.000
                  BOND   20320518
                  3%  NORWEGIAN     GOVERNMENT             1,500,000.000            1,454,625.000
                  BOND   20330815
          ノルウェー・クローネ           小計                             30,563,293.850
                                                 (388,765,097)
          ポーランド・ズ        2.5%   Poland    Government      Bond        4,377,000.000            3,969,807.690
          ロチ
                  20260725
                  2.5%   Poland    Government      Bond        3,170,000.000            2,794,196.500
                  20270725
                  2.75%   Poland    Government             4,840,000.000            4,067,826.400
                  Bond   20291025
                  2.25%   Poland    Government             3,400,000.000            3,233,060.000
                  Bond   20241025
                  0.75%   Poland    Government             2,000,000.000            1,821,100.000
                  Bond   20250425
                  1.25%   Poland    Government             3,000,000.000            2,190,060.000
                  Bond   20301025
                                215/326


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  0.25%   Poland    Government             2,200,000.000            1,832,534.000
                  Bond   20261025
                  POLAND    GOVERNMENT      BOND          1,000,000.000             935,890.000
                  20240725
                  1.75%   POLAND    GOVERNMENT             1,800,000.000            1,290,060.000
                  BOND   20320425
                  3.75%   POLAND    GOVERNMENT              500,000.000            462,115.000
                  BOND   20270525
                  7.5%   POLAND    GOVERNMENT      BOND        1,000,000.000            1,072,460.000
                  20280725
                  POLAND    GOVERNMENT      BOND          1,500,000.000            1,313,670.000
                  20251025
                  6%  POLAND    GOVERNMENT      BOND         2,000,000.000            2,006,600.000
                  20331025
                  5.75%   Poland    Government              827,000.000            824,560.350
                  Bond   20290425
                  2.75%   Poland    Government             3,650,000.000            3,191,049.000
                  Bond   20280425
                  3.25%   Poland    Government             4,591,000.000            4,354,655.320
                  Bond   20250725
          ポーランド・ズロチ          小計                              35,359,644.260
                                                (1,180,202,381)
          マレーシア・リ        3.502%    MALAYSIAN     GOVERNMENT           2,373,000.000            2,370,484.620
          ンギット
                  20270531
                  4.498%    MALAYSIAN     GOVERNMENT           1,178,000.000            1,242,460.160
                  20300415
                  4.392%    MALAYSIAN     GOVERNMENT           1,514,000.000            1,554,696.320
                  20260415
                  4.232%    MALAYSIAN     GOVERNMENT           1,300,000.000            1,345,422.000
                  20310630
                  3.892%    MALAYSIAN     GOVERNMENT            731,000.000            739,910.890
                  20270315
                  3.844%    MALAYSIAN     GOVERNMENT           1,427,000.000            1,431,423.700
                  20330415
                  3.733%    MALAYSIAN     GOVERNMENT           1,886,000.000            1,899,164.280
                  20280615
                  4.935%    MALAYSIAN     GOVERNMENT           1,300,000.000            1,442,038.000
                  20430930
                  4.181%    MALAYSIAN     GOVERNMENT           1,057,000.000            1,066,777.250
                  20240715
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  3.955%    MALAYSIAN     GOVERNMENT           1,737,000.000            1,756,923.390
                  20250915
                  4.254%    MALAYSIAN     GOVERNMENT           1,220,000.000            1,258,466.600
                  20350531
                  4.736%    MALAYSIAN     GOVERNMENT            930,000.000           1,006,845.900
                  20460315
                  3.9%   MALAYSIAN     GOVERNMENT            1,550,000.000            1,570,506.500
                  20261130
                  4.059%    MALAYSIAN     GOVERNMENT           1,550,000.000            1,563,748.500
                  20240930
                  3.899%    MALAYSIAN     GOVERNMENT           1,190,000.000            1,207,742.900
                  20271116
                  4.762%    MALAYSIAN     GOVERNMENT           1,950,000.000            2,108,691.000
                  20370407
                  3.882%    MALAYSIAN     GOVERNMENT           1,200,000.000            1,211,916.000
                  20250314
                  4.642%    MALAYSIAN     GOVERNMENT           1,200,000.000            1,293,180.000
                  20331107
                  4.893%    MALAYSIAN     GOVERNMENT           2,000,000.000            2,209,580.000
                  20380608
                  3.906%    MALAYSIAN     GOVERNMENT            650,000.000            659,600.500
                  20260715
                  3.885%    MALAYSIAN     GOVERNMENT           2,310,000.000            2,340,792.300
                  20290815
                  4.921%    MALAYSIAN     GOVERNMENT           1,200,000.000            1,343,484.000
                  20480706
                  3.478%    MALAYSIAN     GOVERNMENT            400,000.000            401,064.000
                  20240614
                  3.828%    MALAYSIAN     GOVERNMENT           1,300,000.000            1,293,578.000
                  20340705
                  3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT           1,750,000.000            1,688,505.000
                  20400522
                  4.065%    MALAYSIAN     GOVERNMENT           2,650,000.000            2,595,410.000
                  20500615
                  2.632%    MALAYSIAN     GOVERNMENT           1,800,000.000            1,664,712.000
                  20310415
                  3.582%    MALAYSIAN     GOVERNMENT           1,400,000.000            1,388,352.000
                  20320715
                  4.696%    MALAYSIAN     GOVERNMENT            400,000.000            433,860.000
                  20421015
                                217/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  4.504%    MALAYSIAN     GOVERNMENT            500,000.000            523,325.000
                  20290430
                  4.457%    MALAYSIAN     GOVERNMENT            700,000.000            737,142.000
                  20530331
                  3.519%    MALAYSIAN     GOVERNMENT           1,000,000.000            1,002,140.000
                  20280420
          マレーシア・リンギット            小計                            44,351,942.810
                                                (1,358,029,878)
          メキシコ・ペソ        5.75%   Mexican    Bonos            37,290,000.000            33,863,049.000
                  20260305
                  8%  Mexican    Bonos   20471107          21,300,000.000            19,127,826.000
                  8%  Mexican    Bonos   20240905          23,800,000.000            23,057,202.000
                  5.5%   MEXICAN    BONOS   20270304          7,000,000.000            6,179,880.000
                  5%  MEXICAN    BONOS   20250306           1,000,000.000             916,640.000
                  8%  MEXICAN    BONOS   20530731          14,000,000.000            12,480,160.000
                  7.5%   MEXICAN    BONOS   20330526         10,000,000.000             9,133,300.000
                  10%  Mexican    Bonos   20241205          23,919,000.000            23,691,051.930
                  7.5%   Mexican    Bonos   20270603         27,968,000.000            26,418,852.480
                  10%  Mexican    Bonos   20361120          8,874,000.000            9,695,111.220
                  8.5%   Mexican    Bonos   20290531         29,544,000.000            29,081,931.840
                  8.5%   Mexican    Bonos   20381118         18,894,000.000            18,074,567.220
                  7.75%   Mexican    Bonos            32,515,000.000            30,532,235.300
                  20310529
                  7.75%   Mexican    Bonos            21,654,000.000            19,004,416.560
                  20421113
                  7.75%   Mexican    Bonos            7,944,000.000            7,336,522.320
                  20341123
          メキシコ・ペソ        小計                               268,592,745.870
                                                (2,145,223,402)
          ユーロ        0.75%   Finland    Government             364,000.000            311,587.640
                  Bond   20310415
                  0.875%    Finland    Government             279,000.000            267,348.960
                  Bond   20250915
                  0.5%   Finland    Government              811,000.000            762,275.120
                  Bond   20260415
                  1.375%    Finland    Government             360,000.000            260,391.600
                  Bond   20470415
                  0.5%   Finland    Government              800,000.000            730,008.000
                  Bond   20270915
                                218/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  1.125%    Finland    Government             470,000.000            389,912.000
                  Bond   20340415
                  0.5%   Finland    Government              500,000.000            445,975.000
                  Bond   20280915
                  0.5%   Finland    Government              500,000.000            435,870.000
                  Bond   20290915
                  Finland    Government      Bond           200,000.000            192,612.000
                  20240915
                  0.125%    Finland    Government             310,000.000            213,084.700
                  Bond   20360415
                  0.25%   Finland    Government             400,000.000            247,704.000
                  Bond   20400915
                  Finland    Government      Bond           500,000.000            409,195.000
                  20300915
                  0.125%    Finland    Government             400,000.000            183,060.000
                  Bond   20520415
                  0.125%    Finland    Government             600,000.000            481,914.000
                  Bond   20310915
                  FINLAND    GOVERNMENT      BOND           200,000.000            183,198.000
                  20260915
                  0.5%   FINLAND    GOVERNMENT              450,000.000            276,021.000
                  BOND   20430415
                  1.5%   FINLAND    GOVERNMENT              300,000.000            266,886.000
                  BOND   20320915
                  1.375%    FINLAND    GOVERNMENT             270,000.000            257,061.600
                  BOND   20270415
                  2.75%   FINLAND    GOVERNMENT             400,000.000            380,372.000
                  BOND   20380415
                  3%  FINLAND    GOVERNMENT      BOND         300,000.000            302,088.000
                  20330915
                  1.2%   Austria    Government             1,373,000.000            1,323,530.810
                  Bond   20251020
                  0.75%   Austria    Government            1,126,000.000            1,055,129.560
                  Bond   20261020
                  1.5%   Austria    Government              784,000.000            570,775.520
                  Bond   20470220
                  1.5%   Austria    Government              240,000.000            142,682.400
                  Bond   20861102
                  0.5%   Austria    Government             1,280,000.000            1,177,241.600
                  Bond   20270420
                                219/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  2.1%   Austria    Government              540,000.000            390,695.400
                  Bond   21170920
                  0.75%   Austria    Government            1,200,000.000            1,095,780.000
                  Bond   20280220
                  0.5%   Austria    Government             1,280,000.000            1,127,705.600
                  Bond   20290220
                  Austria    Government      Bond           800,000.000            773,720.000
                  20240715
                  Austria    Government      Bond           980,000.000            812,939.400
                  20300220
                  0.75%   Austria    Government             700,000.000            396,984.000
                  Bond   20510320
                  Austria    Government      Bond           400,000.000            232,960.000
                  20401020
                  0.85%   Austria    Government             350,000.000            144,973.500
                  Bond   21200630
                  Austria    Government      Bond          1,200,000.000             965,328.000
                  20310220
                  Austria    Government      Bond           480,000.000            454,920.000
                  20250420
                  0.25%   AUSTRIA    GOVERNMENT             600,000.000            414,012.000
                  BOND   20361020
                  0.7%   AUSTRIA    GOVERNMENT              300,000.000            133,224.000
                  BOND   20710420
                  AUSTRIA    GOVERNMENT      BOND           300,000.000            259,176.000
                  20281020
                  0.9%   AUSTRIA    GOVERNMENT             1,500,000.000            1,271,595.000
                  BOND   20320220
                  1.85%   AUSTRIA    GOVERNMENT             300,000.000            231,645.000
                  BOND   20490523
                  2%  AUSTRIA    GOVERNMENT      BOND         300,000.000            293,469.000
                  20260715
                  2.9%   AUSTRIA    GOVERNMENT              300,000.000            298,365.000
                  BOND   20330220
                  2.9%   AUSTRIA    GOVERNMENT             1,000,000.000            1,006,570.000
                  BOND   20290523
                  0.8%   Belgium    Government             1,699,000.000            1,630,751.170
                  Bond   20250622
                  1%  Belgium    Government      Bond        1,774,000.000            1,543,610.620
                  20310622
                                220/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  1.9%   Belgium    Government             1,058,000.000             888,741.160
                  Bond   20380622
                  1%  Belgium    Government      Bond        1,463,000.000            1,389,718.330
                  20260622
                  1.6%   Belgium    Government             1,244,000.000             880,055.360
                  Bond   20470622
                  2.15%   Belgium    Government             740,000.000            540,903.000
                  Bond   20660622
                  0.8%   Belgium    Government             1,100,000.000            1,021,251.000
                  Bond   20270622
                  0.5%   Belgium    Government             1,050,000.000            1,014,961.500
                  Bond   20241022
                  2.25%   Belgium    Government             580,000.000            449,517.400
                  Bond   20570622
                  1.45%   Belgium    Government             600,000.000            482,292.000
                  Bond   20370622
                  0.8%   Belgium    Government             1,490,000.000            1,361,860.000
                  Bond   20280622
                  1.25%   Belgium    Government             650,000.000            560,690.000
                  Bond   20330422
                  0.9%   Belgium    Government             1,500,000.000            1,352,460.000
                  Bond   20290622
                  1.7%   Belgium    Government              700,000.000            490,917.000
                  Bond   20500622
                  0.1%   Belgium    Government             1,220,000.000            1,015,833.000
                  Bond   20300622
                  0.4%   Belgium    Government              860,000.000            535,436.000
                  Bond   20400622
                  Belgium    Government      Bond          1,200,000.000            1,069,080.000
                  20271022
                  Belgium    Government      Bond          1,600,000.000            1,263,136.000
                  20311022
                  0.65%   Belgium    Government             530,000.000            212,079.500
                  Bond   20710622
                  0.35%   BELGIUM    GOVERNMENT             400,000.000            319,508.000
                  BOND   20320622
                  1.4%   BELGIUM    GOVERNMENT              800,000.000            500,768.000
                  BOND   20530622
                  2.75%   BELGIUM    GOVERNMENT             400,000.000            373,252.000
                  BOND   20390422
                                221/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  3%  BELGIUM    GOVERNMENT      BOND         500,000.000            500,710.000
                  20330622
                  3.3%   BELGIUM    GOVERNMENT              600,000.000            578,034.000
                  BOND   20540622
                  3.45%   BELGIUM    GOVERNMENT             700,000.000            705,488.000
                  BOND   20430622
                  6.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND        1,167,000.000            1,351,981.170
                  20270704
                  5.625%    GERMAN    GOVERNMENT            2,162,000.000            2,470,755.220
                  BOND   20280104
                  4.75%   GERMAN    GOVERNMENT              950,000.000           1,061,473.000
                  BOND   20280704
                  6.25%   GERMAN    GOVERNMENT             1,951,000.000            2,423,727.300
                  BOND   20300104
                  5.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND        3,048,000.000            3,728,526.960
                  20310104
                  4.75%   GERMAN    GOVERNMENT             2,305,000.000            2,839,760.000
                  BOND   20340704
                  4%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND         3,271,000.000            3,849,280.090
                  20370104
                  4.25%   GERMAN    GOVERNMENT             1,325,000.000            1,626,305.000
                  BOND   20390704
                  4.75%   GERMAN    GOVERNMENT             1,739,000.000            2,272,473.030
                  BOND   20400704
                  3.25%   GERMAN    GOVERNMENT             1,974,000.000            2,190,449.100
                  BOND   20420704
                  2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND        2,808,000.000            2,813,054.400
                  20440704
                  2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND        2,679,000.000            2,701,074.960
                  20460815
                  1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND         4,042,000.000            3,949,034.000
                  20240815
                  0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND        2,194,000.000            2,111,220.380
                  20250215
                  1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND         2,134,000.000            2,057,090.640
                  20250815
                  0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND        4,168,000.000            3,944,636.880
                  20260215
                  GERMAN    GOVERNMENT      BOND          2,420,000.000            2,238,088.600
                  20260815
                                222/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  0.25%   GERMAN    GOVERNMENT             4,200,000.000            3,885,882.000
                  BOND   20270215
                  0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND        3,300,000.000            3,059,562.000
                  20270815
                  1.25%   GERMAN    GOVERNMENT             2,770,000.000            2,167,054.100
                  BOND   20480815
                  0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND        1,900,000.000            1,749,577.000
                  20280215
                  0.25%   GERMAN    GOVERNMENT             4,100,000.000            3,695,986.000
                  BOND   20280815
                  0.25%   GERMAN    GOVERNMENT             4,700,000.000            4,199,591.000
                  BOND   20290215
                  GERMAN    GOVERNMENT      BOND          3,000,000.000            2,613,060.000
                  20290815
                  GERMAN    GOVERNMENT      BOND          2,850,000.000            1,497,162.000
                  20500815
                  GERMAN    GOVERNMENT      BOND          1,750,000.000            1,509,130.000
                  20300215
                  GERMAN    GOVERNMENT      BOND          2,100,000.000            1,581,069.000
                  20350515
                  GERMAN    GOVERNMENT      BOND          2,000,000.000            1,805,980.000
                  20271115
                  GERMAN    GOVERNMENT      BOND          1,800,000.000            1,535,994.000
                  20300815
                  GERMAN    GOVERNMENT      BOND          1,200,000.000            1,025,436.000
                  20300815
                  GERMAN    GOVERNMENT      BOND           900,000.000            759,105.000
                  20310215
                  GERMAN    GOVERNMENT      BOND          1,400,000.000            1,023,512.000
                  20360515
                  GERMAN    GOVERNMENT      BOND          2,000,000.000            1,769,860.000
                  20281115
                  GERMAN    GOVERNMENT      BOND          1,100,000.000             580,360.000
                  20500815
                  GERMAN    GOVERNMENT      BOND          3,600,000.000            3,005,352.000
                  20310815
                  GERMAN    GOVERNMENT      BOND           700,000.000            584,913.000
                  20310815
                  GERMAN    GOVERNMENT      BOND          3,800,000.000            3,134,468.000
                  20320215
                                223/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND         1,600,000.000            1,302,752.000
                  20380515
                  1.7%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND        2,700,000.000            2,573,964.000
                  20320815
                  1.8%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND        1,200,000.000            1,027,404.000
                  20530815
                  2.1%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND         200,000.000            197,782.000
                  20291115
                  2.3%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND         100,000.000             99,928.000
                  20330215
                  2.3%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND        1,700,000.000            1,700,085.000
                  20330215
                  GERMAN    GOVERNMENT      BOND          2,100,000.000            1,048,131.000
                  20520815
                  0.2%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND         100,000.000             97,183.000
                  20240614
                  0.4%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND         530,000.000            513,130.100
                  20240913
                  2.2%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND        1,500,000.000            1,484,400.000
                  20241212
                  2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND        1,500,000.000            1,491,240.000
                  20250313
                  2.8%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND        1,000,000.000             999,960.000
                  20250612
                  GERMAN    GOVERNMENT      BOND          1,700,000.000            1,633,377.000
                  20241018
                  GERMAN    GOVERNMENT      BOND          2,400,000.000            2,281,080.000
                  20250411
                  GERMAN    GOVERNMENT      BOND          2,300,000.000            2,161,356.000
                  20251010
                  GERMAN    GOVERNMENT      BOND           100,000.000             94,146.000
                  20251010
                  GERMAN    GOVERNMENT      BOND          2,200,000.000            2,047,188.000
                  20260410
                  GERMAN    GOVERNMENT      BOND          1,300,000.000            1,197,898.000
                  20261009
                  GERMAN    GOVERNMENT      BOND           100,000.000             91,240.000
                  20270416
                  1.3%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND        3,000,000.000            2,870,580.000
                  20271015
                                224/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  1.3%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND         430,000.000            412,559.200
                  20271015
                  2.2%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND         100,000.000             99,406.000
                  20280413
                  6%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND         3,025,000.000            3,243,072.250
                  20251025
                  5.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND        3,323,000.000            3,825,736.670
                  20290425
                  5.75%   FRENCH    GOVERNMENT             3,227,000.000            4,005,158.780
                  BOND   20321025
                  4.75%   FRENCH    GOVERNMENT             2,659,000.000            3,121,825.540
                  BOND   20350425
                  4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND         1,764,000.000            1,994,096.160
                  20550425
                  4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND         2,374,000.000            2,621,655.680
                  20381025
                  4.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND        3,164,000.000            3,716,054.720
                  20410425
                  4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND         1,217,000.000            1,391,444.780
                  20600425
                  3.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND        3,646,000.000            3,720,487.780
                  20260425
                  2.75%   FRENCH    GOVERNMENT             5,899,000.000            5,919,174.580
                  BOND   20271025
                  3.25%   FRENCH    GOVERNMENT             3,088,000.000            3,078,272.800
                  BOND   20450525
                  2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND        5,087,000.000            5,035,010.860
                  20300525
                  1.75%   FRENCH    GOVERNMENT             4,899,000.000            4,810,573.050
                  BOND   20241125
                  0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND        3,492,000.000            3,333,463.200
                  20250525
                  1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND         5,101,000.000            4,884,972.650
                  20251125
                  1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND        5,120,000.000            4,689,254.400
                  20310525
                  0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND        4,387,000.000            4,108,820.330
                  20260525
                  1.25%   FRENCH    GOVERNMENT             4,169,000.000            3,371,470.300
                  BOND   20360525
                                225/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  1.75%   FRENCH    GOVERNMENT             1,387,000.000             927,001.450
                  BOND   20660525
                  0.25%   FRENCH    GOVERNMENT             4,050,000.000            3,723,651.000
                  BOND   20261125
                  1.75%   FRENCH    GOVERNMENT             2,570,000.000            2,127,420.300
                  BOND   20390625
                  1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND         3,400,000.000            3,186,480.000
                  20270525
                  2%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND         2,550,000.000            1,998,129.000
                  20480525
                  0.75%   FRENCH    GOVERNMENT             5,400,000.000            4,925,772.000
                  BOND   20280525
                  1.25%   FRENCH    GOVERNMENT             3,950,000.000            3,330,995.500
                  BOND   20340525
                  0.75%   FRENCH    GOVERNMENT             4,950,000.000            4,474,998.000
                  BOND   20281125
                  1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND        2,850,000.000            1,952,763.000
                  20500525
                  0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND        4,350,000.000            3,838,048.500
                  20290525
                  FRENCH    GOVERNMENT      BOND          4,330,000.000            4,110,685.500
                  20250325
                  FRENCH    GOVERNMENT      BOND          4,200,000.000            3,544,380.000
                  20291125
                  0.75%   FRENCH    GOVERNMENT             2,770,000.000            1,481,479.100
                  BOND   20520525
                  FRENCH    GOVERNMENT      BOND          3,000,000.000            2,784,660.000
                  20260225
                  0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND        2,200,000.000            1,428,042.000
                  20400525
                  FRENCH    GOVERNMENT      BOND          4,000,000.000            3,278,560.000
                  20301125
                  0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND        1,480,000.000             562,355.600
                  20720525
                  0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND        1,500,000.000             881,160.000
                  20440625
                  FRENCH    GOVERNMENT      BOND          4,600,000.000            3,660,312.000
                  20311125
                  FRENCH    GOVERNMENT      BOND          3,100,000.000            2,808,290.000
                  20270225
                                226/326


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  0.75%   FRENCH    GOVERNMENT             2,600,000.000            1,355,172.000
                  BOND   20530525
                  FRENCH    GOVERNMENT      BOND          3,600,000.000            2,818,152.000
                  20320525
                  FRENCH    GOVERNMENT      BOND          2,100,000.000            1,996,491.000
                  20250225
                  1.25%   FRENCH    GOVERNMENT             1,200,000.000             928,836.000
                  BOND   20380525
                  0.75%   FRENCH    GOVERNMENT             2,300,000.000            2,106,547.000
                  BOND   20280225
                  2%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND         4,800,000.000            4,484,928.000
                  20321125
                  2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND        1,000,000.000             886,010.000
                  20430525
                  3%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND         1,100,000.000            1,022,560.000
                  20540525
                  2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND         200,000.000            198,352.000
                  20260924
                  3%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND          700,000.000            708,862.000
                  20330525
                  2.75%   FRENCH    GOVERNMENT              600,000.000            601,662.000
                  BOND   20290225
                  5.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT           1,139,000.000            1,280,657.430
                  BOND   20280115
                  4%  NETHERLANDS      GOVERNMENT            1,755,000.000            1,993,802.850
                  BOND   20370115
                  3.75%   NETHERLANDS                1,729,000.000            1,968,086.120
                  GOVERNMENT      BOND   20420115
                  2.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT           1,468,000.000            1,452,747.480
                  BOND   20330115
                  2.75%   NETHERLANDS                1,929,000.000            1,934,516.940
                  GOVERNMENT      BOND   20470115
                  2%  NETHERLANDS      GOVERNMENT            1,514,000.000            1,497,421.700
                  BOND   20240715
                  0.25%   NETHERLANDS                1,791,000.000            1,699,408.260
                  GOVERNMENT      BOND   20250715
                  0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT           1,938,000.000            1,815,188.940
                  BOND   20260715
                  0.75%   NETHERLANDS                2,200,000.000            2,045,010.000
                  GOVERNMENT      BOND   20270715
                                227/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  0.75%   NETHERLANDS                1,350,000.000            1,234,993.500
                  GOVERNMENT      BOND   20280715
                  0.25%   NETHERLANDS                1,200,000.000            1,045,800.000
                  GOVERNMENT      BOND   20290715
                  0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT            900,000.000            629,109.000
                  BOND   20400115
                  NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND        1,400,000.000            1,170,820.000
                  20300715
                  NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND         800,000.000            728,696.000
                  20270115
                  NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND        1,250,000.000             593,812.500
                  20520115
                  NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND        1,300,000.000            1,059,318.000
                  20310715
                  NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND         900,000.000            601,173.000
                  20380115
                  NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND         900,000.000            781,128.000
                  20290115
                  NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND         100,000.000             93,209.000
                  20260115
                  0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT            600,000.000            498,984.000
                  BOND   20320715
                  2%  NETHERLANDS      GOVERNMENT             300,000.000            254,484.000
                  BOND   20540115
                  2.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT            900,000.000            890,541.000
                  BOND   20330715
                  2.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT           1,300,000.000            1,293,266.000
                  BOND   20300115
                  7.25%   ITALIAN    GOVERNMENT            1,110,000.000            1,249,127.400
                  BOND   20261101
                  6.5%   ITALIAN    GOVERNMENT             2,392,000.000            2,698,821.840
                  BOND   20271101
                  2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT             1,814,000.000            1,792,848.760
                  BOND   20241201
                  3.25%   ITALIAN    GOVERNMENT            1,509,000.000            1,272,796.230
                  BOND   20460901
                  1.5%   ITALIAN    GOVERNMENT             2,487,000.000            2,401,546.680
                  BOND   20250601
                  1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT            2,065,000.000            1,739,948.350
                  BOND   20320301
                                228/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND        2,891,000.000            2,802,101.750
                  20251201
                  2.7%   ITALIAN    GOVERNMENT             1,610,000.000            1,230,362.000
                  BOND   20470301
                  1.6%   ITALIAN    GOVERNMENT             2,386,000.000            2,269,897.240
                  BOND   20260601
                  2.25%   ITALIAN    GOVERNMENT            2,324,000.000            1,875,468.000
                  BOND   20360901
                  1.25%   ITALIAN    GOVERNMENT            1,068,000.000             995,974.080
                  BOND   20261201
                  2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT              968,000.000            672,595.440
                  BOND   20670301
                  2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT            1,500,000.000            1,310,205.000
                  BOND   20330901
                  2.2%   ITALIAN    GOVERNMENT             1,510,000.000            1,445,945.800
                  BOND   20270601
                  3.45%   ITALIAN    GOVERNMENT            1,650,000.000            1,427,151.000
                  BOND   20480301
                  2.05%   ITALIAN    GOVERNMENT            2,700,000.000            2,563,299.000
                  BOND   20270801
                  1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT            1,600,000.000            1,558,928.000
                  BOND   20241115
                  2.95%   ITALIAN    GOVERNMENT            1,300,000.000            1,113,606.000
                  BOND   20380901
                  2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND        2,100,000.000            1,974,084.000
                  20280201
                  1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT            1,300,000.000            1,255,787.000
                  BOND   20250515
                  2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT             2,550,000.000            2,464,830.000
                  BOND   20281201
                  2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT             1,550,000.000            1,522,317.000
                  BOND   20251115
                  3.35%   ITALIAN    GOVERNMENT            1,270,000.000            1,179,398.200
                  BOND   20350301
                  3.85%   ITALIAN    GOVERNMENT            1,650,000.000            1,511,994.000
                  BOND   20490901
                  3%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND        1,900,000.000            1,842,487.000
                  20290801
                  1.75%   ITALIAN    GOVERNMENT            2,200,000.000            2,162,028.000
                  BOND   20240701
                                229/326


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  2.1%   ITALIAN    GOVERNMENT             2,100,000.000            2,024,757.000
                  BOND   20260715
                  3.1%   ITALIAN    GOVERNMENT             1,250,000.000            1,072,475.000
                  BOND   20400301
                  1.35%   ITALIAN    GOVERNMENT            1,900,000.000            1,639,453.000
                  BOND   20300401
                  0.35%   ITALIAN    GOVERNMENT            1,300,000.000            1,238,744.000
                  BOND   20250201
                  0.85%   ITALIAN    GOVERNMENT            2,350,000.000            2,153,775.000
                  BOND   20270115
                  2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT            1,550,000.000            1,086,689.500
                  BOND   20500901
                  1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT            1,500,000.000            1,104,210.000
                  BOND   20360301
                  1.85%   ITALIAN    GOVERNMENT            1,500,000.000            1,458,165.000
                  BOND   20250701
                  0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT            2,000,000.000            1,660,240.000
                  BOND   20300801
                  1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT            2,100,000.000            1,819,356.000
                  BOND   20301201
                  0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT            2,200,000.000            1,990,186.000
                  BOND   20270915
                  0.5%   ITALIAN    GOVERNMENT             1,700,000.000            1,578,416.000
                  BOND   20260201
                  1.8%   ITALIAN    GOVERNMENT             1,500,000.000            1,043,745.000
                  BOND   20410301
                  0.9%   ITALIAN    GOVERNMENT             1,900,000.000            1,539,893.000
                  BOND   20310401
                  1.7%   ITALIAN    GOVERNMENT             1,200,000.000             703,428.000
                  BOND   20510901
                  0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT             700,000.000            469,133.000
                  BOND   20370301
                  0.25%   ITALIAN    GOVERNMENT            1,900,000.000            1,637,249.000
                  BOND   20280315
                  0.6%   ITALIAN    GOVERNMENT             1,800,000.000            1,404,810.000
                  BOND   20310801
                  1.5%   ITALIAN    GOVERNMENT             2,200,000.000            1,340,614.000
                  BOND   20450430
                  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND          1,100,000.000            1,002,111.000
                  20260401
                                230/326


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  2.15%   ITALIAN    GOVERNMENT             460,000.000            261,933.200
                  BOND   20720301
                  0.5%   ITALIAN    GOVERNMENT              800,000.000            690,680.000
                  BOND   20280715
                  0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT            1,900,000.000            1,512,438.000
                  BOND   20311201
                  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND          1,000,000.000             961,400.000
                  20240815
                  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND          3,100,000.000            2,794,030.000
                  20260801
                  0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT            1,700,000.000            1,331,780.000
                  BOND   20320601
                  0.45%   ITALIAN    GOVERNMENT             900,000.000            758,277.000
                  BOND   20290215
                  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND           300,000.000            285,372.000
                  20241215
                  2.15%   ITALIAN    GOVERNMENT             800,000.000            513,608.000
                  BOND   20520901
                  1.1%   ITALIAN    GOVERNMENT              300,000.000            275,928.000
                  BOND   20270401
                  1.2%   ITALIAN    GOVERNMENT              500,000.000            477,885.000
                  BOND   20250815
                  2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT              800,000.000            766,544.000
                  BOND   20290615
                  2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT             1,600,000.000            1,426,640.000
                  BOND   20321201
                  3.25%   ITALIAN    GOVERNMENT             300,000.000            267,075.000
                  BOND   20380301
                  2.65%   ITALIAN    GOVERNMENT             200,000.000            193,770.000
                  BOND   20271201
                  4%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND         500,000.000            494,260.000
                  20350430
                  3.5%   ITALIAN    GOVERNMENT              300,000.000            301,230.000
                  BOND   20260115
                  4.4%   ITALIAN    GOVERNMENT             2,800,000.000            2,906,148.000
                  BOND   20330501
                  3.85%   ITALIAN    GOVERNMENT             300,000.000            303,456.000
                  BOND   20291215
                  3.4%   ITALIAN    GOVERNMENT             1,500,000.000            1,497,930.000
                  BOND   20280401
                                231/326


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  4.45%   ITALIAN    GOVERNMENT             100,000.000            100,508.000
                  BOND   20430901
                  4.5%   ITALIAN    GOVERNMENT              500,000.000            502,305.000
                  BOND   20531001
                  3.4%   ITALIAN    GOVERNMENT              400,000.000            400,200.000
                  BOND   20250328
                  3.8%   ITALIAN    GOVERNMENT              500,000.000            505,690.000
                  BOND   20260415
                  4%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND         900,000.000            914,805.000
                  20311030
                  3.7%   ITALIAN    GOVERNMENT             1,200,000.000            1,199,472.000
                  BOND   20300615
                  4.35%   ITALIAN    GOVERNMENT             600,000.000            616,818.000
                  BOND   20331101
                  5.25%   Italy   Buoni             3,254,000.000            3,570,549.120
                  Poliennali      Del  Tesoro
                  20291101
                  6%  Italy   Buoni   Poliennali            2,849,000.000            3,296,805.820
                  Del  Tesoro    20310501
                  5.75%   Italy   Buoni             1,805,000.000            2,065,515.650
                  Poliennali      Del  Tesoro
                  20330201
                  5%  Italy   Buoni   Poliennali            2,298,000.000            2,485,493.820
                  Del  Tesoro    20340801
                  4%  Italy   Buoni   Poliennali            2,740,000.000            2,685,665.800
                  Del  Tesoro    20370201
                  5%  Italy   Buoni   Poliennali            2,044,000.000            2,208,501.120
                  Del  Tesoro    20390801
                  5%  Italy   Buoni   Poliennali            2,118,000.000            2,177,558.160
                  Del  Tesoro    20250301
                  5%  Italy   Buoni   Poliennali            2,243,000.000            2,429,169.000
                  Del  Tesoro    20400901
                  4.5%   Italy   Buoni   Poliennali           2,070,000.000            2,132,638.200
                  Del  Tesoro    20260301
                  4.75%   Italy   Buoni             2,410,000.000            2,557,154.600
                  Poliennali      Del  Tesoro
                  20280901
                  4.75%   Italy   Buoni             1,813,000.000            1,901,764.480
                  Poliennali      Del  Tesoro
                  20440901
                                232/326


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  3.75%   Italy   Buoni             2,201,000.000            2,211,718.870
                  Poliennali      Del  Tesoro
                  20240901
                  3.5%   Italy   Buoni   Poliennali           2,318,000.000            2,304,926.480
                  Del  Tesoro    20300301
                  5.5%   Belgium    Government             1,706,000.000            1,924,828.620
                  Bond   20280328
                  5%  Belgium    Government      Bond        1,904,000.000            2,256,163.840
                  20350328
                  4.25%   Belgium    Government            1,604,000.000            1,798,966.200
                  Bond   20410328
                  4.5%   Belgium    Government             1,001,000.000            1,047,266.220
                  Bond   20260328
                  4%  Belgium    Government      Bond         780,000.000            847,056.600
                  20320328
                  3.75%   Belgium    Government             643,000.000            679,933.920
                  Bond   20450622
                  2.6%   Belgium    Government             1,505,000.000            1,495,789.400
                  Bond   20240622
                  3%  Belgium    Government      Bond         747,000.000            744,325.740
                  20340622
                  5.4%   IRISH   TREASURY              1,031,000.000            1,076,085.630
                  20250313
                  2.4%   IRISH   TREASURY               961,000.000            945,614.390
                  20300515
                  2%  IRISH   TREASURY     20450218           931,000.000            753,132.450
                  1%  IRISH   TREASURY     20260515          1,073,000.000            1,021,259.940
                  1.7%   IRISH   TREASURY               550,000.000            464,623.500
                  20370515
                  0.9%   IRISH   TREASURY               800,000.000            736,712.000
                  20280515
                  1.3%   IRISH   TREASURY               750,000.000            653,257.500
                  20330515
                  1.35%   IRISH   TREASURY              750,000.000            682,275.000
                  20310318
                  1.1%   IRISH   TREASURY               950,000.000            869,012.500
                  20290515
                  1.5%   IRISH   TREASURY               600,000.000            412,320.000
                  20500515
                                233/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  0.4%   IRISH   TREASURY               350,000.000            262,206.000
                  20350515
                  0.2%   IRISH   TREASURY               500,000.000            454,600.000
                  20270515
                  0.2%   IRISH   TREASURY               800,000.000            669,656.000
                  20301018
                  IRISH   TREASURY     20311018             800,000.000            640,296.000
                  0.55%   IRISH   TREASURY              400,000.000            257,580.000
                  20410422
                  0.35%   IRISH   TREASURY              100,000.000             80,541.000
                  20321018
                  3%  IRISH   TREASURY     20431018           200,000.000            194,454.000
                  6.25%   Austria    Government             825,000.000            932,934.750
                  Bond   20270715
                  4.15%   Austria    Government            1,373,000.000            1,522,519.700
                  Bond   20370315
                  4.85%   Austria    Government             875,000.000            922,363.750
                  Bond   20260315
                  3.8%   Austria    Government              338,000.000            388,405.940
                  Bond   20620126
                  3.15%   Austria    Government             723,000.000            720,570.720
                  Bond   20440620
                  2.4%   Austria    Government              771,000.000            728,479.350
                  Bond   20340523
                  1.65%   Austria    Government             932,000.000            915,494.280
                  Bond   20241021
                  4%  Finland    Government      Bond         667,000.000            682,567.780
                  20250704
                  2.75%   Finland    Government             389,000.000            390,322.600
                  Bond   20280704
                  2.625%    Finland    Government             407,000.000            379,181.550
                  Bond   20420704
                  6%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND        2,652,000.000            3,062,450.040
                  20290131
                  1.6%   SPANISH    GOVERNMENT             2,045,000.000            1,992,116.300
                  BOND   20250430
                  1.95%   SPANISH    GOVERNMENT            2,052,000.000            1,906,554.240
                  BOND   20300730
                  2.15%   SPANISH    GOVERNMENT            2,192,000.000            2,152,565.920
                  BOND   20251031
                                234/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  1.95%   SPANISH    GOVERNMENT            2,733,000.000            2,655,710.760
                  BOND   20260430
                  2.9%   SPANISH    GOVERNMENT             1,952,000.000            1,678,817.600
                  BOND   20461031
                  3.45%   SPANISH    GOVERNMENT            1,550,000.000            1,385,111.000
                  BOND   20660730
                  1.3%   SPANISH    GOVERNMENT             2,630,000.000            2,491,819.800
                  BOND   20261031
                  1.5%   SPANISH    GOVERNMENT             1,900,000.000            1,800,592.000
                  BOND   20270430
                  2.35%   SPANISH    GOVERNMENT            1,750,000.000            1,607,077.500
                  BOND   20330730
                  1.45%   SPANISH    GOVERNMENT            2,050,000.000            1,923,863.500
                  BOND   20271031
                  1.4%   SPANISH    GOVERNMENT             2,400,000.000            2,232,648.000
                  BOND   20280430
                  2.7%   SPANISH    GOVERNMENT             2,200,000.000            1,794,672.000
                  BOND   20481031
                  1.4%   SPANISH    GOVERNMENT             2,900,000.000            2,684,965.000
                  BOND   20280730
                  1.45%   SPANISH    GOVERNMENT            1,600,000.000            1,469,600.000
                  BOND   20290430
                  1.85%   SPANISH    GOVERNMENT            2,250,000.000            1,895,400.000
                  BOND   20350730
                  0.25%   SPANISH    GOVERNMENT            2,300,000.000            2,224,652.000
                  BOND   20240730
                  0.6%   SPANISH    GOVERNMENT             2,800,000.000            2,413,628.000
                  BOND   20291031
                  0.5%   SPANISH    GOVERNMENT             2,560,000.000            2,160,486.400
                  BOND   20300430
                  SPANISH    GOVERNMENT      BOND          2,500,000.000            2,380,050.000
                  20250131
                  1%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND        1,400,000.000             736,498.000
                  20501031
                  0.8%   SPANISH    GOVERNMENT             2,400,000.000            2,200,200.000
                  BOND   20270730
                  1.25%   SPANISH    GOVERNMENT            2,400,000.000            2,112,168.000
                  BOND   20301031
                  1.2%   SPANISH    GOVERNMENT             1,300,000.000             882,726.000
                  BOND   20401031
                                235/326


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  SPANISH    GOVERNMENT      BOND           500,000.000            462,590.000
                  20260131
                  0.1%   SPANISH    GOVERNMENT             2,200,000.000            1,741,190.000
                  BOND   20310430
                  SPANISH    GOVERNMENT      BOND           300,000.000            290,607.000
                  20240531
                  1.45%   SPANISH    GOVERNMENT             650,000.000            308,178.000
                  BOND   20711031
                  SPANISH    GOVERNMENT      BOND          2,500,000.000            2,182,725.000
                  20280131
                  0.85%   SPANISH    GOVERNMENT            1,900,000.000            1,322,210.000
                  BOND   20370730
                  0.5%   SPANISH    GOVERNMENT             1,900,000.000            1,532,274.000
                  BOND   20311031
                  1%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND         600,000.000            376,098.000
                  20420730
                  SPANISH    GOVERNMENT      BOND           900,000.000            808,398.000
                  20270131
                  0.7%   SPANISH    GOVERNMENT             2,100,000.000            1,699,614.000
                  BOND   20320430
                  1.9%   SPANISH    GOVERNMENT              600,000.000            389,796.000
                  BOND   20521031
                  SPANISH    GOVERNMENT      BOND           100,000.000             94,168.000
                  20250531
                  0.8%   SPANISH    GOVERNMENT              100,000.000             87,644.000
                  BOND   20290730
                  2.55%   SPANISH    GOVERNMENT            1,700,000.000            1,604,953.000
                  BOND   20321031
                  3.45%   SPANISH    GOVERNMENT            1,000,000.000             945,330.000
                  BOND   20430730
                  3.15%   SPANISH    GOVERNMENT            1,500,000.000            1,480,260.000
                  BOND   20330430
                  2.8%   SPANISH    GOVERNMENT              300,000.000            297,918.000
                  BOND   20260531
                  3.9%   SPANISH    GOVERNMENT              800,000.000            816,752.000
                  BOND   20390730
                  5.75%   SPANISH    GOVERNMENT            2,179,000.000            2,620,051.390
                  BOND   20320730
                  4.2%   SPANISH    GOVERNMENT             1,754,000.000            1,875,797.760
                  BOND   20370131
                                236/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  4.9%   SPANISH    GOVERNMENT             1,858,000.000            2,139,078.240
                  BOND   20400730
                  4.7%   SPANISH    GOVERNMENT             1,973,000.000            2,221,045.560
                  BOND   20410730
                  4.65%   SPANISH    GOVERNMENT            2,789,000.000            2,882,794.070
                  BOND   20250730
                  5.9%   SPANISH    GOVERNMENT             1,965,000.000            2,133,990.000
                  BOND   20260730
                  5.15%   SPANISH    GOVERNMENT            1,770,000.000            1,957,584.600
                  BOND   20281031
                  5.15%   SPANISH    GOVERNMENT            1,299,000.000            1,551,460.650
                  BOND   20441031
                  2.75%   SPANISH    GOVERNMENT            2,097,000.000            2,092,030.110
                  BOND   20241031
          ユーロ    小計                                   556,951,632.680
                                                (83,481,480,223)
     国債証券     合計                                       251,403,629,306
                                               [251,403,629,306]
     合計                                            251,403,629,306
                                               [251,403,629,306]
     （注）    1.   各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

        2.   合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表

           示しております。
        3.   外貨建有価証券の内訳

                                           組入債券         合計金額に
                通貨              銘柄数
                                           時価比率         対する比率
           アメリカ・ドル              国債証券           272  銘柄
                                               100%          49.8%
           イギリス・ポンド              国債証券           57 銘柄
                                               100%          4.7%
           イスラエル・シュケル              国債証券           13 銘柄
                                               100%          0.3%
           オーストラリア・ドル              国債証券           27 銘柄
                                               100%          1.6%
           オフショア・人民元              国債証券               58       銘柄
                                               100%          5.3%
           カナダ・ドル              国債証券           42 銘柄
                                               100%          1.9%
           シンガポール・ドル              国債証券           20 銘柄
                                               100%          0.4%
           スウェーデン・クローナ              国債証券            8 銘柄
                                               100%          0.2%
           デンマーク・クローネ              国債証券            7 銘柄
                                               100%          0.3%
           ニュージーランド・ドル              国債証券           13 銘柄
                                               100%          0.2%
           ノルウェー・クローネ              国債証券                9       銘柄
                                               100%          0.2%
                                237/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ポーランド・ズロチ              国債証券           16 銘柄
                                               100%          0.5%
           マレーシア・リンギット              国債証券           32 銘柄
                                               100%          0.5%
           メキシコ・ペソ              国債証券           15 銘柄
                                               100%          0.9%
           ユーロ              国債証券           371  銘柄
                                               100%          33.2%
     第２　信用取引契約残高明細表

         該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

         「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の状況


    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                   2022  年 6 月 6 日現在        2023  年 6 月 5 日現在
                                     金  額  ( 円 )        金  額  ( 円 )
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン                                177,904,644              844,965,775
        国債証券                               35,229,597,110              40,102,905,890
        地方債証券                               1,551,709,500              2,693,837,873
        特殊債券                                728,556,800              932,153,700
        社債券                               1,309,558,300              2,865,361,500
        未収利息                                 71,218,476              80,306,475
        前払費用                                  2,314,767              6,011,813
        流動資産合計                               39,070,859,597              47,525,543,026
      資産合計                                39,070,859,597              47,525,543,026
     負債の部
      流動負債
        未払金                                      -        711,652,000
        未払解約金                                  6,213,295             12,361,571
        流動負債合計                                  6,213,295            724,013,571
      負債合計                                   6,213,295            724,013,571
     純資産の部
      元本等
        元本                       ※1       30,891,408,853              37,438,102,323
        剰余金
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         期末剰余金又は期末欠損金（                △ ）             8,173,237,449              9,363,427,132
        元本等合計                               39,064,646,302              46,801,529,455
      純資産合計                                39,064,646,302              46,801,529,455
     負債純資産合計                                 39,070,859,597              47,525,543,026
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                       自 2022  年 6 月 7 日
              区分
                                       至 2023  年 6 月 5 日
     有価証券の評価基準及び評価方法                     国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                          個別法に基づき、時価で評価しております。
                          時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価
                          額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する
                          価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評
                          価しております。
                          なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額
                          が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実
                          義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託
                          会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で
                          評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

               区分                2022  年 6 月 6 日現在           2023  年 6 月 5 日現在
     1.  ※1  期首                           2021  年 6 月 8 日           2022  年 6 月 7 日
         期首元本額                         23,909,728,537        円        30,891,408,853        円
         期中追加設定元本額                         7,623,028,057        円         7,312,021,169        円
         期中一部解約元本額                          641,347,741       円          765,327,699       円
         期末元本額の内訳

       ファンド名
         日本債券インデックスファンド                         1,062,564,538        円         2,049,608,556        円
         （ FOFs  用）（適格機関投資家専
         用）
         ｉＦｒｅｅ       日本債券インデック                   3,752,378,284        円         3,549,142,220        円
         ス
         ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   4,043,649,325        円         5,344,516,746        円
         ダイワ・ライフ・バランス３０                         9,160,967,844        円        10,631,228,521        円
         ダイワ・ライフ・バランス５０                         6,276,037,979        円         7,613,146,325        円
         ダイワ・ライフ・バランス７０                         2,047,426,696        円         2,742,507,483        円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ＤＣダイワ・ワールドアセット                         1,508,957,237        円         1,722,613,826        円
         （六つの羽／安定コース）
         ＤＣダイワ・ワールドアセット                         1,168,296,723        円         1,341,988,777        円
         （六つの羽／６分散コース）
         ＤＣダイワ・ワールドアセット                          439,742,656       円          528,570,997       円
         （六つの羽／成長コース）
         ダイワつみたてインデックス日                          996,737,189       円         1,594,215,198        円
         本債券
         ダイワつみたてインデックスバ                           33,857,772      円           41,786,183      円
         ランス３０
         ダイワつみたてインデックスバ                           13,464,116      円           16,600,215      円
         ランス５０
         ダイワつみたてインデックスバ                           11,216,859      円           16,691,466      円
         ランス７０
         ダイワ世界バランスファンド４                          224,519,255       円          201,596,693       円
         ０ＶＡ
         ダイワ世界バランスファンド６                          151,592,380       円           43,889,117      円
         ０ＶＡ
       計                           30,891,408,853        円        37,438,102,323        円
     2.     期末日における受益権の総数                         30,891,408,853        口        37,438,102,323        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                        自 2022  年 6 月 7 日
               区分
                                        至 2023  年 6 月 5 日
     1.  金融商品に対する取組方針                     当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2
                            条第  4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
                            する「運用の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債

                            権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載して
                            おります。
                            これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
                            リスクおよび流動性リスクに晒されております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                     複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管

                            理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
                            融商品、リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項につい                     金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
       ての補足説明                     しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
                            異なることもあります。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

               区分                         2023  年 6 月 5 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計上額                     金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
       との差額                     上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                     (1)  有価証券

                            重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
                            す。
                            (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
                            しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                            2022  年 6 月 6 日現在             2023  年 6 月 5 日現在
             種類
                            当期間の損益に                   当期間の損益に
                          含まれた評価差額（円）                   含まれた評価差額（円）
     国債証券                             △890,726,460                    314,736,180
     地方債証券                              △16,542,500                    4,709,005
     特殊債券                              △6,764,900                    △807,900
     社債券                              △16,865,000                   △18,115,100
     合計                             △930,898,860                    300,522,185
    （注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
              2022  年 6 月 6 日現在                      2023  年 6 月 5 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                            2022  年 6 月 6 日現在             2023  年 6 月 5 日現在
     １口当たり純資産額                                1.2646    円               1.2501    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (12,646    円 )             (12,501    円 )
    附属明細表

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     第１   有価証券明細表

    (1)  株式
         該当事項はありません。
    (2)  株式以外の有価証券

                                               評価額
      種類              銘柄               券面総額                     備考
                                               （円）
     国債証券       ４３８     ２年国債                     20,000,000            20,031,000
           ４３９     ２年国債                    390,000,000            390,627,900
           ４４０     ２年国債                    200,000,000            200,334,000
           ４４１     ２年国債                    150,000,000            150,247,500
           ４４２     ２年国債                    200,000,000            200,322,000
           ４４４     ２年国債                     70,000,000            70,115,500
           ４４５     ２年国債                    110,000,000            110,182,600
           ４４６     ２年国債                    250,000,000            250,390,000
           ４４７     ２年国債                     90,000,000            90,138,600
           １４１     ５年国債                    620,000,000            621,760,800
           １４２     ５年国債                    320,000,000            320,985,600
           １４３     ５年国債                    630,000,000            632,079,000
           １４４     ５年国債                    650,000,000            652,385,500
           １４５     ５年国債                    710,000,000            712,847,100
           １４６     ５年国債                    400,000,000            401,780,000
           １４７     ５年国債                    600,000,000            601,254,000
           １４８     ５年国債                    430,000,000            430,847,100
           １４９     ５年国債                    660,000,000            661,194,600
           １５０     ５年国債                    330,000,000            330,465,300
           １５１     ５年国債                    450,000,000            450,337,500
           １５３     ５年国債                    270,000,000            270,000,000
           １５４     ５年国債                    440,000,000            441,412,400
           １５５     ５年国債                     90,000,000            91,018,800
           １５６     ５年国債                     40,000,000            40,262,400
           １５７     ５年国債                     60,000,000            60,314,400
           １  ４０年国債                       30,000,000            37,816,500
           ２  ４０年国債                       48,000,000            58,313,280
           ３  ４０年国債                       19,000,000            23,061,630
           ４  ４０年国債                       54,000,000            65,593,800
           ５  ４０年国債                       61,000,000            71,517,010
           ６  ４０年国債                       68,000,000            78,358,440
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ７  ４０年国債                       41,000,000            45,202,090
           ８  ４０年国債                       40,000,000            40,991,600
           ９  ４０年国債                       40,000,000            30,329,600
           １０    ４０年国債                      240,000,000            212,964,000
           １１    ４０年国債                      85,000,000            72,728,550
           １２    ４０年国債                      99,000,000            75,769,650
           １３    ４０年国債                      252,000,000            191,126,880
           １４    ４０年国債                      273,000,000            220,592,190
           １５    ４０年国債                      250,000,000            221,247,500
           １６    ４０年国債                      120,000,000            115,312,800
           ３３５     １０年国債                    210,000,000            211,682,100
           ３３７     １０年国債                    550,000,000            553,388,000
           ３３８     １０年国債                     80,000,000            80,693,600
           ３３９     １０年国債                    165,000,000            166,617,000
           ３４０     １０年国債                    190,000,000            192,069,100
           ３４１     １０年国債                     15,000,000            15,143,100
           ３４２     １０年国債                    140,000,000            140,663,600
           ３４３     １０年国債                    270,000,000            271,314,900
           ３４４     １０年国債                     90,000,000            90,444,600
           ３４５     １０年国債                    410,000,000            411,959,800
           ３４６     １０年国債                    250,000,000            251,087,500
           ３４７     １０年国債                    690,000,000            692,642,700
           ３４８     １０年国債                    430,000,000            431,380,300
           ３４９     １０年国債                    500,000,000            501,130,000
           ３５０     １０年国債                    400,000,000            400,284,000
           ３５１     １０年国債                    100,000,000            99,974,000
           ３５２     １０年国債                    500,000,000            499,470,000
           ３５３     １０年国債                    520,000,000            519,136,800
           ３５４     １０年国債                    280,000,000            279,274,800
           ３５５     １０年国債                    290,000,000            288,958,900
           ３５６     １０年国債                    290,000,000            288,645,700
           ３５７     １０年国債                    420,000,000            417,555,600
           ３５８     １０年国債                    480,000,000            476,625,600
           ３５９     １０年国債                    340,000,000            336,936,600
           ３６０     １０年国債                    460,000,000            454,733,000
           ３６１     １０年国債                    480,000,000            473,443,200
           ３６２     １０年国債                    450,000,000            442,813,500
           ３６３     １０年国債                     380,000,000            373,300,600
           ３６４     １０年国債                    350,000,000            343,224,000
                                243/326


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ３６５     １０年国債                    280,000,000            274,080,800
           ３６６     １０年国債                    290,000,000            285,925,500
           ３６７     １０年国債                    360,000,000            354,337,200
           ３６８     １０年国債                    400,000,000            393,184,000
           ３６９     １０年国債                    650,000,000            655,668,000
           ３７０     １０年国債                     80,000,000            80,525,600
           ２  ３０年国債                        9,000,000           10,317,690
           ３  ３０年国債                        4,000,000            4,572,920
           ４  ３０年国債                        8,000,000            9,548,560
           ５  ３０年国債                        8,000,000            9,180,720
           ６  ３０年国債                        9,000,000           10,537,110
           ７  ３０年国債                       12,000,000            14,037,480
           １０    ３０年国債                      25,000,000            26,597,750
           １１    ３０年国債                       9,000,000           10,095,030
           １２    ３０年国債                      11,000,000            12,784,970
           １３    ３０年国債                      11,000,000            12,690,040
           １４    ３０年国債                      22,000,000            26,331,800
           １５    ３０年国債                      21,000,000            25,420,080
           １６    ３０年国債                      26,000,000            31,540,340
           １７    ３０年国債                      17,000,000            20,468,170
           １８    ３０年国債                      20,000,000            23,900,400
           １９    ３０年国債                      15,000,000            17,953,650
           ２０    ３０年国債                      16,000,000            19,557,920
           ２１    ３０年国債                      16,000,000            19,205,600
           ２２    ３０年国債                      17,000,000            20,847,950
           ２３    ３０年国債                      16,000,000            19,652,160
           ２４    ３０年国債                      15,000,000            18,451,200
           ２５    ３０年国債                      17,000,000            20,516,110
           ２６    ３０年国債                      32,000,000            39,060,480
           ２７    ３０年国債                      32,000,000            39,585,600
           ２８    ３０年国債                      34,000,000            42,143,680
           ２９    ３０年国債                      43,000,000            52,768,310
           ３０    ３０年国債                      56,000,000            68,011,440
           ３１    ３０年国債                      76,000,000            91,268,400
           ３２    ３０年国債                      45,000,000            54,705,600
           ３３    ３０年国債                      95,000,000           111,133,850
           ３４    ３０年国債                      110,000,000            132,228,800
           ３５    ３０年国債                      120,000,000            140,509,200
           ３６    ３０年国債                      138,000,000            161,742,900
                                244/326


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ３７    ３０年国債                      165,000,000            190,398,450
           ３８    ３０年国債                      250,000,000            283,737,500
           ３９    ３０年国債                      105,000,000            121,077,600
           ４０    ３０年国債                      80,000,000            90,795,200
           ４１    ３０年国債                      80,000,000            89,313,600
           ４２    ３０年国債                      85,000,000            94,912,700
           ４３    ３０年国債                      95,000,000           106,096,950
           ４４    ３０年国債                      105,000,000            117,181,050
           ４５    ３０年国債                      105,000,000            113,200,500
           ４６    ３０年国債                      115,000,000            123,955,050
           ４７    ３０年国債                      125,000,000            137,058,750
           ４８    ３０年国債                      145,000,000            153,198,300
           ４９    ３０年国債                      120,000,000            126,730,800
           ５０    ３０年国債                      110,000,000            102,862,100
           ５１    ３０年国債                      155,000,000            129,006,500
           ５２    ３０年国債                      120,000,000            104,424,000
           ５３    ３０年国債                      95,000,000            84,382,800
           ５４    ３０年国債                      118,000,000            109,467,420
           ５５    ３０年国債                      140,000,000            129,551,800
           ５６    ３０年国債                      120,000,000            110,763,600
           ５７    ３０年国債                      105,000,000            96,671,400
           ５８    ３０年国債                      165,000,000            151,522,800
           ５９    ３０年国債                      110,000,000            98,368,600
           ６０    ３０年国債                      100,000,000            93,454,000
           ６１    ３０年国債                      95,000,000            84,313,450
           ６２    ３０年国債                      110,000,000            92,469,300
           ６３    ３０年国債                      110,000,000            89,694,000
           ６４    ３０年国債                      90,000,000            73,125,900
           ６５    ３０年国債                      125,000,000            101,301,250
           ６６    ３０年国債                      145,000,000            116,865,650
           ６７    ３０年国債                      140,000,000            118,729,800
           ６８    ３０年国債                      120,000,000            101,443,200
           ６９    ３０年国債                      131,000,000            113,562,590
           ７０    ３０年国債                      166,000,000            143,616,560
           ７１    ３０年国債                      75,000,000            64,820,250
           ７２    ３０年国債                      203,000,000            175,089,530
           ７３    ３０年国債                      120,000,000            103,396,800
           ７４    ３０年国債                      155,000,000            144,501,850
           ７５    ３０年国債                      160,000,000            160,507,200
                                245/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ７６    ３０年国債                      120,000,000            123,330,000
           ７７    ３０年国債                      150,000,000            161,325,000
           ７８    ３０年国債                      57,000,000            58,601,130
           ７２    ２０年国債                      53,000,000            54,520,570
           ７５    ２０年国債                      14,000,000            14,547,260
           ７６    ２０年国債                      25,000,000            25,887,750
           ７８    ２０年国債                      17,000,000            17,687,140
           ７９    ２０年国債                      14,000,000            14,594,440
           ８１    ２０年国債                      65,000,000            68,094,000
           ８２    ２０年国債                      28,000,000            29,397,200
           ８５    ２０年国債                      31,000,000            32,877,980
           ８６    ２０年国債                       6,000,000            6,396,960
           ８７    ２０年国債                      35,000,000            37,217,950
           ８８    ２０年国債                       33,000,000            35,370,390
           ８９    ２０年国債                      15,000,000            16,031,850
           ９２    ２０年国債                      60,000,000            64,539,600
           ９３    ２０年国債                      18,000,000            19,373,940
           ９４    ２０年国債                      45,000,000            48,605,400
           ９５    ２０年国債                      30,000,000            32,779,800
           ９６    ２０年国債                      63,000,000            68,328,540
           ９７    ２０年国債                      25,000,000            27,330,250
           ９８    ２０年国債                      64,000,000            69,691,520
           ９９    ２０年国債                      53,000,000            57,921,050
           １００     ２０年国債                     35,000,000            38,537,800
           １０１     ２０年国債                     18,000,000            19,990,980
           １０２     ２０年国債                     10,000,000            11,153,000
           １０３     ２０年国債                     21,000,000            23,315,880
           １０４     ２０年国債                     64,000,000            70,416,640
           １０５     ２０年国債                     38,000,000            41,966,060
           １０６     ２０年国債                     16,000,000            17,754,080
           １０７     ２０年国債                     40,000,000            44,346,000
           １０８     ２０年国債                     68,000,000            74,640,200
           １０９     ２０年国債                     60,000,000            66,061,200
           １１０     ２０年国債                     27,000,000            30,037,500
           １１１     ２０年国債                     35,000,000            39,293,450
           １１２     ２０年国債                     40,000,000            44,667,600
           １１３     ２０年国債                     70,000,000            78,432,200
           １１４     ２０年国債                     45,000,000            50,584,500
           １１５     ２０年国債                     42,000,000            47,483,520
                                246/326


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           １１６     ２０年国債                     27,000,000            30,625,560
           １１７     ２０年国債                     77,000,000            86,824,430
           １１８     ２０年国債                     13,000,000            14,603,810
           １１９     ２０年国債                     23,000,000            25,518,730
           １２０     ２０年国債                     98,000,000           107,372,720
           １２３     ２０年国債                     42,000,000            47,679,240
           １２４     ２０年国債                    100,000,000            112,783,000
           １２５     ２０年国債                     25,000,000            28,635,750
           １２６     ２０年国債                     21,000,000            23,734,200
           １２７     ２０年国債                    110,000,000            123,484,900
           １２８     ２０年国債                     32,000,000            36,004,480
           １２９     ２０年国債                     95,000,000           106,142,550
           １３０     ２０年国債                    110,000,000            123,147,200
           １３１     ２０年国債                    150,000,000            166,717,500
           １３２     ２０年国債                     25,000,000            27,833,000
           １３３     ２０年国債                    150,000,000            168,243,000
           １３４     ２０年国債                     15,000,000            16,861,050
           １３５     ２０年国債                     20,000,000            22,311,000
           １３６     ２０年国債                    180,000,000            199,263,600
           １３７     ２０年国債                     18,000,000            20,111,220
           １３９     ２０年国債                    250,000,000            277,135,000
           １４０     ２０年国債                    100,000,000            111,895,000
           １４１     ２０年国債                    140,000,000            156,795,800
           １４２     ２０年国債                    210,000,000            237,123,600
           １４３     ２０年国債                    100,000,000            111,144,000
           １４４     ２０年国債                     50,000,000            55,101,500
           １４５     ２０年国債                     40,000,000            44,866,800
           １４６     ２０年国債                    240,000,000            269,371,200
           １４７     ２０年国債                    240,000,000            267,098,400
           １４８     ２０年国債                    220,000,000            242,638,000
           １４９     ２０年国債                    240,000,000            264,828,000
           １５０     ２０年国債                    225,000,000            245,853,000
           １５１     ２０年国債                    260,000,000            278,337,800
           １５２     ２０年国債                    215,000,000            230,086,550
           １５３     ２０年国債                    275,000,000            297,277,750
           １５４     ２０年国債                    230,000,000            245,794,100
           １５５     ２０年国債                    220,000,000            229,726,200
           １５６     ２０年国債                    220,000,000            213,254,800
           １５７     ２０年国債                    310,000,000            292,001,400
                                247/326


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           １５８     ２０年国債                    225,000,000            219,793,500
           １５９     ２０年国債                    220,000,000            217,278,600
           １６０     ２０年国債                    240,000,000            239,546,400
           １６１     ２０年国債                    200,000,000            196,564,000
           １６２     ２０年国債                    220,000,000            215,600,000
           １６３     ２０年国債                    160,000,000            156,340,800
           １６４     ２０年国債                    260,000,000            249,849,600
           １６５     ２０年国債                    155,000,000            148,459,000
           １６６     ２０年国債                    320,000,000            314,780,800
           １６７     ２０年国債                    160,000,000            152,312,000
           １６８     ２０年国債                    250,000,000            233,527,500
           １６９     ２０年国債                    155,000,000            141,964,500
           １７０     ２０年国債                    175,000,000            159,741,750
           １７１     ２０年国債                    140,000,000            127,264,200
           １７２     ２０年国債                    215,000,000            198,023,600
           １７３     ２０年国債                    200,000,000            183,598,000
           １７４     ２０年国債                    270,000,000            247,028,400
           １７５     ２０年国債                    165,000,000            153,144,750
           １７６     ２０年国債                    185,000,000            171,160,150
           １７７     ２０年国債                    180,000,000            163,121,400
           １７８     ２０年国債                    335,000,000            308,384,250
           １７９     ２０年国債                    190,000,000            174,458,000
           １８０     ２０年国債                    160,000,000            154,694,400
           １８１     ２０年国債                    160,000,000            157,188,800
           １８２     ２０年国債                    168,000,000            170,441,040
           １８３     ２０年国債                    190,000,000            202,422,200
           １８４     ２０年国債                    135,000,000            136,440,450
           １  フイリピン共和国                       100,000,000            98,914,100
     国債証券     合計                                    40,102,905,890
     地方債証       ７５１     東京都公債                    100,000,000            100,814,200
     券
           ７９７     東京都公債                    100,000,000            98,224,200
           ３２    東京都５年                      100,000,000            99,951,000
           ２７－１５       北海道公債                  100,000,000            100,402,500
           ３－５     北海道公債                    100,000,000            96,934,300
           ２２２     神奈川県公債                    100,000,000            99,960,800
           ４０１     大阪府公債                    100,000,000            100,972,700
           ４５７     大阪府公債                    100,000,000            97,758,000
           ３  兵庫県公債１２年                       100,000,000            100,944,700
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           １１兵庫県公債２０年                         100,000,000            109,897,200
           ２８－１      静岡県公債                   100,000,000            100,058,400
           ２４－１      広島県２０年                   100,000,000            110,053,100
           １  埼玉県１５年                       100,000,000            103,843,200
           ９  埼玉県２０年                       100,000,000            112,124,800
           ２２－１      福岡県１５年                   100,000,000            103,962,100
           ２９－６      千葉県公債                   100,000,000            100,147,000
           ３０－３      新潟県公債                   134,160,000            133,084,573
           ３－１     茨城県公債                    100,000,000            97,092,000
           １６８     共同発行地方                    100,000,000            100,337,600
           ３－３     堺市公債                    100,000,000            96,572,000
           ４－３     長崎県公債                    100,000,000            98,282,100
           ２７－１      滋賀県公債                   100,000,000            101,022,400
           ２－１     静岡市公債                    100,000,000            97,755,500
           １１    名古屋市２０年                      100,000,000            111,539,800
           １０    京都市２０年                      100,000,000            110,513,200
           ６  札幌市２０年                       100,000,000            111,590,500
     地方債証券       合計                                   2,693,837,873
     特殊債券       ４７日本政策投資ＣＯ                         100,000,000            104,014,900
           ８１    政保道路機構                      100,000,000            111,055,400
           ２４１     政保道路機構                    100,000,000            100,845,200
           ２６１     政保道路機構                    100,000,000            100,940,700
           ３  地方公共団１５年                       100,000,000            104,958,000
           Ｆ２３１地方公共団体                         100,000,000            105,079,600
           ６５    地方公共団体                      100,000,000            100,673,100
           １２７     都市再生                    100,000,000            99,800,300
           ８０    住宅支援機構                      100,000,000            104,786,500
     特殊債券     合計                                      932,153,700
     社債券       ２０    成田国際空港                      100,000,000            99,779,600
           ２５    西日本高速道                      100,000,000            100,707,200
           ２２    積水ハウス                      100,000,000            99,882,200
           １１サントリーホールデイング                         100,000,000            99,878,200
           １１    ヒユーリツク                      100,000,000            100,052,900
           ２９    東急不動産ＨＤ                      100,000,000            99,878,100
           １４    セブンアンドアイ                      100,000,000            99,835,900
           １８    楽天グループ                      100,000,000            73,389,300
           １６    クボタ                      100,000,000            100,392,000
           １７    パナソニツク                      100,000,000            100,308,500
           ３１    トヨタ自動車                      100,000,000            99,793,800
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           ６  楽天カード                       100,000,000            92,012,300
           ２６    りそなホールデイン                      100,000,000            99,887,400
           ３６    芙蓉総合リース                      100,000,000            99,978,900
           ５  ＮＴＴフアイナンス                       100,000,000            96,296,600
           ８１    ホンダフアイナンス                      100,000,000            99,876,500
           ４２    リコーリース                      100,000,000            99,933,600
           １  ＳＯＭＰＯＨＤ                       100,000,000            99,880,600
           ７  三井住友海上                       100,000,000            99,669,400
           ８２    三井不動産                      100,000,000            99,882,200
           ８０    三菱地所                      100,000,000            107,744,200
           １４３     三菱地所                    100,000,000            100,516,500
           ９  ソフトバンク                       100,000,000            98,244,500
           ４９７     関西電力                    100,000,000            101,574,500
           ４４８     中国電力                    100,000,000            99,970,700
           ４８９     九州電力                    100,000,000            98,558,200
           １６    ＪＥＲＡ                      100,000,000            100,730,400
           ６５    東京瓦斯                      100,000,000            96,829,600
           ５０    大阪瓦斯                      100,000,000            99,877,700
     社債券    合計                                      2,865,361,500
     合計                                         46,594,258,963
     第２　信用取引契約残高明細表

         該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

         該当事項はありません。
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     (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

     52 年大蔵省令第       38 号）並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
     する規則」（平成          12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
     　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間                   (2023   年 6 月 6 日か
     ら 2023  年 12 月 5 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                        あずさ監査法人により中間監査を受けてお
     ります。
    【中間財務諸表】




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      ダイワ・ライフ・バランス３０

       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                 当中間計算期間末
                                 2023年12月5日現在
      資産の部
       流動資産
                                      119,964,831
         コール・ローン
                                     26,428,518,610
         親投資信託受益証券
                                     26,548,483,441
         流動資産合計
                                     26,548,483,441
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       14,417,321
         未払解約金
                                        4,205,622
         未払受託者報酬
                                       21,028,355
         未払委託者報酬
                                        1,051,334
         その他未払費用
                                       40,702,632
         流動負債合計
                                       40,702,632
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     13,783,734,169
         元本
                                   ※１
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                          12,724,046,640
                                     3,437,692,555
          （分配準備積立金）
                                     26,507,780,809
         元本等合計
                                     26,507,780,809
       純資産合計
                                     26,548,483,441
      負債純資産合計
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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                  自   2023年6月6日
                                  至   2023年12月5日
      営業収益
                                        555,529,743
       有価証券売買等損益
                                        555,529,743
       営業収益合計
      営業費用
                                          20,503
       支払利息
                                         4,205,622
       受託者報酬
                                        21,028,355
       委託者報酬
                                         1,051,334
       その他費用
                                        26,305,814
       営業費用合計
                                        529,223,929
      営業利益又は営業損失（△）
                                        529,223,929
      経常利益又は経常損失（△）
                                        529,223,929
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
                                        15,403,852
      に伴う中間純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                11,540,369,688
                                      1,376,459,235
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,376,459,235
       額
                                        706,602,360
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        706,602,360
       額
                                      12,724,046,640
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    (3)  【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                       当中間計算期間
              区分                         自 2023  年 6 月 6 日
                                      至 2023  年 12 月 5 日
     有価証券の評価基準及び評価方法                     親投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                          時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づい
                          て評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                           当中間計算期間末
                   区分
                                           2023  年 12 月 5 日現在
     1.  ※1  期首元本額                                         13,056,918,437        円
         期中追加設定元本額                                          1,525,412,062        円
         期中一部解約元本額                                           798,596,330       円
     2.     中間計算期間末日における受益権の総数                                         13,783,734,169        口

    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                            当中間計算期間
                   区分                         自 2023  年 6 月 6 日
                                            至 2023  年 12 月 5 日
                                    該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                       当中間計算期間末
               区分
                                       2023  年 12 月 5 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対照表計                     金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照
       上額との差額                     表計上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                     (1)  有価証券

                            重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
                            す。
                            (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

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                            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
                            しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                           2023  年 12 月 5 日現在
     該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                                      当中間計算期間末
                                      2023  年 12 月 5 日現在
     １口当たり純資産額                                                   1.9231    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (19,231    円 )
    （参考）


     　当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックス
     マザーファンド」受益証券、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券イ
     ンデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の
     部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
     　なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
     とおりであります。
    「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                              2023  年 12 月 5 日現在
                                               金  額  ( 円 )
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン                                            12,351,531,255
        株式                             ※2※3              274,720,226,710
        未収入金                                               97,639,700
        未収配当金                                              754,104,833
        未収利息                                                660,476
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        その他未収収益                               ※4                6,549,586
        差入委託証拠金                                               7,921,151
        流動資産合計                                            287,938,633,711
      資産合計                                             287,938,633,711
     負債の部
      流動負債
        派生商品評価勘定                                               9,611,050
        前受金                                               96,780,000
        未払金                                               17,328,200
        未払解約金                                              854,504,890
        受入担保金                                             7,238,344,311
        流動負債合計                                             8,216,568,451
      負債合計                                              8,216,568,451
     純資産の部
      元本等
        元本                               ※1            166,422,515,072
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（                △ ）                          113,299,550,188
        元本等合計                                            279,722,065,260
      純資産合計                                             279,722,065,260
     負債純資産合計                                              287,938,633,711
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自 2023  年 6 月 6 日
             区分
                                      至 2023  年 12 月 5 日
     1.   有価証券の評価基準及び評価                株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2.   デリバティブ取引の評価基準                先物取引
       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.   収益及び費用の計上基準                受取配当金

                        原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額
                        を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                   区分                        2023  年 12 月 5 日現在
     1.  ※1  期首                                            2023  年 6 月 6 日
         期首元本額                                         154,707,449,700         円
         期中追加設定元本額                                         19,345,720,651        円
         期中一部解約元本額                                          7,630,655,279        円
         期末元本額の内訳

       ファンド名
         トピックス・インデックスファンド                                          2,801,751,934        円
         ダイワ・トピックス・インデックスファンドＶ                                          4,349,200,893        円
         Ａ
         適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスイン                                              911,273    円
         デックスファンドＶＡ２
         ダイワ国内重視バランスファンド３０ＶＡ                       ( 一般                    15,019,052      円
         投資家私募      )
         ダイワ国内重視バランスファンド５０ＶＡ                       ( 一般                    192,250,160       円
         投資家私募      )
         ダイワ国際分散バランスファンド３０ＶＡ                       ( 一般                    13,126,071      円
         投資家私募      )
         ダイワ国際分散バランスファンド５０ＶＡ                       ( 一般                    409,017,693       円
         投資家私募      )
         国内株式ファンド（適格機関投資家専用）                                           334,558,120       円
         日本株式インデックスファンド（                  FOFs  用）（適                       679,461,245       円
         格機関投資家専用）
         Ｄ－Ｉ    ' ｓ  ＴＯＰＩＸインデックス                                      13,683,461      円
         ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                 2050                          250,892,420       円
         ｉＦｒｅｅ       ＴＯＰＩＸインデックス                                   7,280,005,929        円
         ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                                   4,607,390,202        円
         ｉＦｒｅｅ       年金バランス                                     999,592,602       円
         ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                 2060                             638,850    円
         ＤＣダイワ日本株式インデックス                                         70,750,314,109        円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ダイワ・ライフ・バランス３０                                          3,130,739,193        円
         ダイワ・ライフ・バランス５０                                          4,933,334,764        円
         ダイワ・ライフ・バランス７０                                          5,659,272,182        円
         年金ダイワ日本株式インデックス                                          7,354,925,170        円
         ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                 2030                           55,176,028      円
         ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                 2040                           76,206,904      円
         ダイワつみたてインデックス日本株式                                          4,787,553,654        円
         ダイワつみたてインデックスバランス３０                                            12,445,814      円
         ダイワつみたてインデックスバランス５０                                            11,685,906      円
         ダイワつみたてインデックスバランス７０                                            29,768,814      円
         ダイワ国内株式インデックス（ラップ専用）                                         11,448,730,933        円
         ダイワ世界バランスファンド４０ＶＡ                                            54,371,807      円
         ダイワ世界バランスファンド６０ＶＡ                                            20,876,356      円
         ダイワ・バランスファンド３５ＶＡ                                          3,779,620,810        円
         ダイワ・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関                                           350,930,093       円
         投資家専用）
         ダイワ国内バランスファンド２５ＶＡ（適格機                                            51,746,439      円
         関投資家専用）
         ダイワ国内バランスファンド３０ＶＡ（適格機                                            73,719,521      円
         関投資家専用）
         ダイワ・ノーロード           ＴＯＰＩＸファンド                                237,244,091       円
         ダイワファンドラップ             ＴＯＰＩＸインデックス                             12,128,882,646        円
         ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ                                          5,876,095,328        円
         専用）
         ダイワファンドラップオンライン                  ＴＯＰＩＸイ                       3,348,064,514        円
         ンデックス
         ダイワ・インデックスセレクト                 ＴＯＰＩＸ                         1,167,658,269        円
         ダイワライフスタイル２５                                           107,308,072       円
         ダイワライフスタイル５０                                           483,465,716       円
         ダイワライフスタイル７５                                           404,428,524       円
         ＤＣ・ダイワ・トピックス・インデックス（確                                          8,140,449,510        円
         定拠出年金専用ファンド）
       計                                           166,422,515,072         円
     2.     期末日における受益権の総数                                         166,422,515,072         口

     3.  ※2  貸付有価証券                           株券貸借取引契約により、以下のとおり有価

                                    証券の貸付を行っております。
                                    株式    6,829,317,670        円
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     4.  ※3  差入委託証拠金代用有価証券                           先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券
                                    として以下のとおり差入を行っております。
                                    株式    1,183,810,000        円
     5.  ※4  その他未収収益                           貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分

                                    が含まれております。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
               区分                        2023  年 12 月 5 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計上額                     金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
       との差額                     上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                     (1)  有価証券

                            重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
                            す。
                            (2)  デリバティブ取引

                            デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                            (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
                            しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    株式関連

                                   2023  年 12 月 5 日現在
                       契約額等                     時価         評価損益
           種類
                                  うち
                        ( 円 )                  ( 円 )        ( 円 )
                                  １年超
    市場取引
      株価指数

      先物取引
       買建                4,945,840,000                 -   4,936,345,000           △9,495,000

    合計                  4,945,840,000                 -   4,936,345,000           △9,495,000

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     （注）       1.   時価の算定方法
              株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
              原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
              場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も
              近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
           2.   株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
           3.   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
           4.   契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                                      2023  年 12 月 5 日現在
     １口当たり純資産額                                                   1.6808    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (16,808    円 )
    「外国株式インデックスマザーファンド」の状況



    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                              2023  年 12 月 5 日現在
                                               金  額  ( 円 )
     資産の部
      流動資産
        預金                                             1,414,507,781
        コール・ローン                                             9,729,761,967
        株式                                            390,232,325,529
        投資証券                                             8,501,333,670
        派生商品評価勘定                                              706,428,001
        未収入金                                               87,375,060
        未収配当金                                              536,003,444
        差入委託証拠金                                             7,799,110,489
        流動資産合計                                            419,006,845,941
      資産合計                                             419,006,845,941
     負債の部
      流動負債
        派生商品評価勘定                                               70,388,107
        未払金                                              279,763,719
        未払解約金                                              575,527,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        流動負債合計                                              925,678,826
      負債合計                                               925,678,826
     純資産の部
      元本等
        元本                               ※1             78,782,685,463
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（                △ ）                          339,298,481,652
        元本等合計                                            418,081,167,115
      純資産合計                                             418,081,167,115
     負債純資産合計                                              419,006,845,941
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自 2023  年 6 月 6 日
             区分
                                      至 2023  年 12 月 5 日
     1.   有価証券の評価基準及び評価                (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金
                        融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものに
                        ついては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示
                        される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のな
                        い有価証券については投資法人が発行する投資証券の１口当たり純
                        資産額に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.   デリバティブ取引の評価基準                (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.   収益及び費用の計上基準                受取配当金

                        原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合に
                        は当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計
                        上しております。
     4.   その他財務諸表作成のための                外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨
                        の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                                61 条に
                        基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
                        建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資
                        産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却
                        時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換
                        算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
                        円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処
                        理を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                   区分                        2023  年 12 月 5 日現在
     1.  ※1  期首                                            2023  年 6 月 6 日
         期首元本額                                         73,305,284,321        円
         期中追加設定元本額                                          7,531,220,417        円
         期中一部解約元本額                                          2,053,819,275        円
         期末元本額の内訳

       ファンド名
         ダイワ外国株式インデックスＶＡ                                           252,159,607       円
         ダイワ国内重視バランスファンド３０ＶＡ                       ( 一般                     2,398,033     円
         投資家私募      )
         ダイワ国内重視バランスファンド５０ＶＡ                       ( 一般                    27,113,381      円
         投資家私募      )
         ダイワ国際分散バランスファンド３０ＶＡ                       ( 一般                     4,173,336     円
         投資家私募      )
         ダイワ国際分散バランスファンド５０ＶＡ                       ( 一般                    131,811,172       円
         投資家私募      )
         外国株式インデックスファンド（                  FOFs  用）（適                       102,286,592       円
         格機関投資家専用）
         ダイワバランスファンド             2023-01    （適格機関投資                          90,561,111      円
         家専用）
         ダイワファンドラップ             外国株式インデックス                               731,492,283       円
         エマージングプラス（為替ヘッジなし）
         ダイワファンドラップ             外国株式インデックス                             4,494,733,779        円
         （為替ヘッジなし）
         ダイワファンドラップオンライン                  外国株式イン                         564,169,530       円
         デックス     エマージングプラス（為替ヘッジな
         し）
         Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国株式インデックス                                      20,923,332      円
         ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                 2050                           53,313,694      円
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         ｉＦｒｅｅ       外国株式インデックス（為替ヘッジ                                   7,612,759,721        円
         なし）
         ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                                   1,484,945,225        円
         ｉＦｒｅｅ       年金バランス                                     321,035,811       円
         ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                 2060                            3,052,677     円
         ＤＣダイワ外国株式インデックス                                         47,549,251,480        円
         ダイワ・ライフ・バランス３０                                           507,111,516       円
         ダイワ・ライフ・バランス５０                                          1,075,299,438        円
         ダイワ・ライフ・バランス７０                                          1,028,299,491        円
         大和ＤＣ海外株式インデックスファンド                                          2,017,055,591        円
         ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                 2030                           12,568,923      円
         ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                 2040                           13,068,453      円
         ダイワつみたてインデックス外国株式                                          2,129,678,498        円
         ダイワつみたてインデックスバランス３０                                            2,057,594     円
         ダイワつみたてインデックスバランス５０                                            2,504,278     円
         ダイワつみたてインデックスバランス７０                                            5,293,680     円
         ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジな                                            11,618,359      円
         し）（投資一任専用）
         ダイワ世界バランスファンド４０ＶＡ                                            52,676,509      円
         ダイワ世界バランスファンド６０ＶＡ                                            33,932,785      円
         ダイワ・バランスファンド３５ＶＡ                                           910,373,309       円
         ダイワ・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関                                            48,117,622      円
         投資家専用）
         ダイワバランスファンド             2021-02    （適格機関投資                          140,584,660       円
         家専用）
         ダイワ・インデックスセレクト                 外国株式                         1,398,852,149        円
         ダイワ・ノーロード           外国株式ファンド                                431,373,322       円
         ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジな                                          2,324,047,271        円
         し）（ダイワＳＭＡ専用）
         ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス                                          3,022,029,754        円
         ダイワライフスタイル２５                                            8,618,923     円
         ダイワライフスタイル５０                                            39,067,351      円
         ダイワライフスタイル７５                                            32,621,224      円
         ダイワバランスファンド             2023-08    （適格機関投資                          89,653,999      円
         家専用）
       計                                            78,782,685,463        円
     2.     期末日における受益権の総数                                         78,782,685,463        口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
               区分                        2023  年 12 月 5 日現在
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     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計上額                     金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
       との差額                     上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                     (1)  有価証券

                            重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
                            す。
                            (2)  デリバティブ取引

                            デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                            (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
                            しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  株式関連

                                   2023  年 12 月 5 日現在
                       契約額等                     時価         評価損益
           種類
                                  うち
                        ( 円 )                  ( 円 )        ( 円 )
                                  １年超
    市場取引
      株価指数

      先物取引
       買建               18,577,271,170                  -  19,256,655,104            679,383,934

    合計                  18,577,271,170                  -  19,256,655,104            679,383,934

     （注）       1.   時価の算定方法

              株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
              原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
              場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も
              近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
           2.   株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
           3.   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は
              期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
           4.   契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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    2.  通貨関連

                                   2023  年 12 月 5 日現在
                       契約額等                     時価         評価損益
           種類
                                  うち
                        ( 円 )                  ( 円 )        ( 円 )
                                  １年超
    市場取引以外の取引
     為替予約取引

      買建                9,103,193,530                 -   9,059,849,490           △43,344,040

       アメリカ・ドル                5,287,986,000                 -   5,265,381,600           △22,604,400

       イギリス・                 278,640,900                -    277,442,400          △1,198,500
       ポンド
       オーストラリ                 612,777,690                -    610,561,350          △2,216,340
       ア・ドル
       カナダ・ドル                 944,137,920                -    940,096,770          △4,041,150
       スイス・フラン                 776,370,520                -    775,144,620          △1,225,900
       ユーロ                1,203,280,500                 -   1,191,222,750           △12,057,750
    合計                  9,103,193,530                 -   9,059,849,490           △43,344,040

     （注）     1.   時価の算定方法

             (1)  期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよう
               に評価しております。
               ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
                 る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
               ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
                 ない場合は、以下の方法によっております。
                  ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている
                    場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先
                    物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
                  ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていな
                    い場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値
                    を用いております。
             (2)  期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の
               対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
          2.   換算において円未満の端数は切り捨てております。
          3.   契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

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                                      2023  年 12 月 5 日現在
     １口当たり純資産額                                                   5.3068    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (53,068    円 )
    「外国債券インデックスマザーファンド」の状況



    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                              2023  年 12 月 5 日現在
                                               金  額  ( 円 )
     資産の部
      流動資産
        預金                                             9,082,456,148
        コール・ローン                                             1,424,513,974
        国債証券                                            276,320,079,929
        派生商品評価勘定                                                  4,395
        未収入金                                               43,204,333
        未収利息                                             1,892,542,980
        前払費用                                               76,724,407
        流動資産合計                                            288,839,526,166
      資産合計                                             288,839,526,166
     負債の部
      流動負債
        派生商品評価勘定                                               7,137,287
        未払金                                             5,742,876,764
        未払解約金                                              326,661,323
        流動負債合計                                             6,076,675,374
      負債合計                                              6,076,675,374
     純資産の部
      元本等
        元本                               ※1             82,578,920,852
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（                △ ）                          200,183,929,940
        元本等合計                                            282,762,850,792
      純資産合計                                             282,762,850,792
     負債純資産合計                                              288,839,526,166
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    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自 2023  年 6 月 6 日
             区分
                                      至 2023  年 12 月 5 日
     1.   有価証券の評価基準及び評価                国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.   デリバティブ取引の評価基準                為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.   その他財務諸表作成のための                外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨
                        の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                                61 条に
                        基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
                        建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資
                        産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却
                        時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換
                        算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
                        円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処
                        理を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                   区分                        2023  年 12 月 5 日現在
     1.  ※1  期首                                            2023  年 6 月 6 日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         期首元本額                                         79,326,984,057        円
         期中追加設定元本額                                          6,194,292,139        円
         期中一部解約元本額                                          2,942,355,344        円
         期末元本額の内訳

       ファンド名
         ダイワ外国債券インデックスＶＡ                                           391,220,587       円
         ダイワ国内重視バランスファンド３０ＶＡ                       ( 一般                     7,319,300     円
         投資家私募      )
         ダイワ国内重視バランスファンド５０ＶＡ                       ( 一般                    40,271,896      円
         投資家私募      )
         ダイワ国際分散バランスファンド３０ＶＡ                       ( 一般                    15,003,665      円
         投資家私募      )
         ダイワ国際分散バランスファンド５０ＶＡ                       ( 一般                    203,109,383       円
         投資家私募      )
         外国債券インデックスファンド（                  FOFs  用）（適                       569,147,604       円
         格機関投資家専用）
         ダイワファンドラップ             外国債券インデックス                               789,537,760       円
         エマージングプラス（為替ヘッジなし）
         ダイワファンドラップ             外国債券インデックス                             3,678,762,630        円
         （為替ヘッジなし）
         ダイワファンドラップオンライン                  外国債券イン                         846,963,929       円
         デックス     エマージングプラス（為替ヘッジな
         し）
         Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国債券インデックス                                      2,551,780     円
         ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                 2050                           19,850,729      円
         ｉＦｒｅｅ       外国債券インデックス                                   2,158,748,213        円
         ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                                   2,278,798,652        円
         ｉＦｒｅｅ       年金バランス                                     496,915,006       円
         ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                 2060                             317,728    円
         ＤＣダイワ外国債券インデックス                                         51,432,449,750        円
         ダイワ・ライフ・バランス３０                                          1,155,771,303        円
         ダイワ・ライフ・バランス５０                                           815,278,955       円
         ダイワ・ライフ・バランス７０                                           624,369,470       円
         ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安                                           691,324,270       円
         定コース）
         ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６                                           547,435,066       円
         分散コース）
         ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成                                           218,542,112       円
         長コース）
         ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                 2030                           37,083,440      円
         ＤＣダイワ・ターゲットイヤー                 2040                           18,926,484      円
                                269/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ダイワつみたてインデックス外国債券                                          1,954,094,615        円
         ダイワつみたてインデックスバランス３０                                            4,614,349     円
         ダイワつみたてインデックスバランス５０                                            1,938,861     円
         ダイワつみたてインデックスバランス７０                                            3,291,011     円
         ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジな                                          1,109,516,318        円
         し）（ラップ専用）
         ダイワ世界バランスファンド４０ＶＡ                                            93,247,794      円
         ダイワ世界バランスファンド６０ＶＡ                                            25,462,305      円
         ダイワ・バランスファンド３５ＶＡ                                          2,818,521,908        円
         ダイワ・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関                                           174,697,159       円
         投資家専用）
         ダイワ・インデックスセレクト                 外国債券                          160,248,328       円
         ダイワ・ノーロード           外国債券ファンド                                66,707,729      円
         ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジな                                          3,204,755,855        円
         し）（ダイワＳＭＡ専用）
         ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス                                          5,819,566,379        円
         ダイワライフスタイル２５                                            26,707,798      円
         ダイワライフスタイル５０                                            59,336,674      円
         ダイワライフスタイル７５                                            16,514,057      円
       計                                            82,578,920,852        円
     2.     期末日における受益権の総数                                         82,578,920,852        口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
               区分                        2023  年 12 月 5 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計上額                     金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
       との差額                     上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                     (1)  有価証券

                            重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
                            す。
                            (2)  デリバティブ取引

                            デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                            (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
                            しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

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    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                                   2023  年 12 月 5 日現在
                       契約額等                     時価         評価損益
           種類
                                  うち
                        ( 円 )                  ( 円 )        ( 円 )
                                  １年超
    市場取引以外の取引
     為替予約取引

      売建                  271,760,551                -    272,064,759           △304,208

       アメリカ・ドル                 153,317,186                -    153,556,452           △239,266

       イギリス・                  16,921,049               -     16,920,803              246
       ポンド
       ユーロ                 101,522,316                -    101,587,504            △65,188
      買建                1,166,271,232                 -   1,159,442,548           △6,828,684

       オフショア・                1,046,331,594                 -   1,040,423,296           △5,908,298

       人民元
       シンガポー                  19,520,002               -     19,393,659           △126,343
       ル・ドル
       ニュージーラ                  25,779,248               -     25,636,396           △142,852
       ンド・ドル
       ポーランド・                  27,875,525               -     27,717,861           △157,664
       ズロチ
       メキシコ・ペソ                  46,764,863               -     46,271,336           △493,527
    合計                  1,438,031,783                 -   1,431,507,307           △7,132,892

     （注）     1.   時価の算定方法

             (1)  期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよう
               に評価しております。
               ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
                 る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
               ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
                 ない場合は、以下の方法によっております。
                  ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている
                    場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先
                    物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
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                  ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていな
                    い場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値
                    を用いております。
             (2)  期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の
               対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
          2.   換算において円未満の端数は切り捨てております。
          3.   契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                                      2023  年 12 月 5 日現在
     １口当たり純資産額                                                   3.4242    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (34,242    円 )
    「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の状況



    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                              2023  年 12 月 5 日現在
                                               金  額  ( 円 )
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン                                              229,467,217
        国債証券                                            45,355,505,670
        地方債証券                                             3,069,426,206
        特殊債券                                             1,217,409,602
        社債券                                             3,367,641,700
        未収利息                                               94,651,120
        前払費用                                               6,004,638
        流動資産合計                                            53,340,106,153
      資産合計                                             53,340,106,153
     負債の部
      流動負債
        未払金                                               76,125,100
        未払解約金                                               8,536,327
        流動負債合計                                               84,661,427
      負債合計                                                84,661,427
     純資産の部
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      元本等
        元本                               ※1             43,528,908,846
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（                △ ）                           9,726,535,880
        元本等合計                                            53,255,444,726
      純資産合計                                             53,255,444,726
     負債純資産合計                                               53,340,106,153
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                       自 2023  年 6 月 6 日
              区分
                                      至 2023  年 12 月 5 日
     有価証券の評価基準及び評価方法                     国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                          個別法に基づき、時価で評価しております。
                          時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価
                          額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する
                          価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評
                          価しております。
                          なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額
                          が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実
                          義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託
                          会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で
                          評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                   区分                        2023  年 12 月 5 日現在
     1.  ※1  期首                                            2023  年 6 月 6 日
         期首元本額                                         37,438,102,323        円
         期中追加設定元本額                                          6,477,246,121        円
         期中一部解約元本額                                           386,439,598       円
         期末元本額の内訳

       ファンド名
         日本債券インデックスファンド（                  FOFs  用）（適                      2,739,976,867        円
         格機関投資家専用）
         ｉＦｒｅｅ       日本債券インデックス                                   3,347,618,845        円
         ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                                   6,406,892,737        円
         ダイワ・ライフ・バランス３０                                         11,865,664,640        円
         ダイワ・ライフ・バランス５０                                          9,149,546,602        円
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         ダイワ・ライフ・バランス７０                                          3,498,791,164        円
         ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安                                          1,935,614,120        円
         定コース）
         ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６                                          1,533,939,496        円
         分散コース）
         ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成                                           611,890,674       円
         長コース）
         ダイワつみたてインデックス日本債券                                          2,124,447,733        円
         ダイワつみたてインデックスバランス３０                                            47,539,298      円
         ダイワつみたてインデックスバランス５０                                            21,830,871      円
         ダイワつみたてインデックスバランス７０                                            18,604,243      円
         ダイワ世界バランスファンド４０ＶＡ                                           184,289,943       円
         ダイワ世界バランスファンド６０ＶＡ                                            42,261,613      円
       計                                            43,528,908,846        円
     2.     期末日における受益権の総数                                         43,528,908,846        口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
               区分                        2023  年 12 月 5 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表計上額                     金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
       との差額                     上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                     (1)  有価証券

                            重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
                            す。
                            (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                            これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
                            しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                           2023  年 12 月 5 日現在
     該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                                      2023  年 12 月 5 日現在
     １口当たり純資産額                                                   1.2235    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (12,235    円 )
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                          ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

                                                    2023  年 12 月 29 日
    　Ⅰ　資産総額                             26,725,383,025        円
    　Ⅱ　負債総額                               20,098,076      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             26,705,284,949        円
    　Ⅳ　発行済数量                             13,805,684,281        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.9344   円
    ( 参考  ) トピックス・インデックス・マザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2023  年 12 月 29 日
    　Ⅰ　資産総額                            294,653,571,073         円
    　Ⅱ　負債総額                              7,718,688,250       円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            286,934,882,823         円
    　Ⅳ　発行済数量                            168,766,987,274         口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.7002   円
    ( 参考  ) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）


    純資産額計算書

                                                    2023  年 12 月 29 日
    　Ⅰ　資産総額                             53,648,651,741        円
    　Ⅱ　負債総額                               46,972,678      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             53,601,679,063        円
    　Ⅳ　発行済数量                             43,649,301,271        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.2280   円
    ( 参考  ) 外国株式インデックスマザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2023  年 12 月 29 日
                                276/326


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    　Ⅰ　資産総額                            427,502,403,105         円
    　Ⅱ　負債総額                               418,376,345      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            427,084,026,760         円
    　Ⅳ　発行済数量                             79,513,676,221        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  5.3712   円
    ( 参考  ) 外国債券インデックスマザーファンド


    純資産額計算書

                                                    2023  年 12 月 29 日
    　Ⅰ　資産総額                            285,357,344,043         円
    　Ⅱ　負債総額                               581,926,437      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            284,775,417,606         円
    　Ⅳ　発行済数量                             82,919,285,917        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.4344   円
                                277/326













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                     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  名義書換えの手続き等

      　該当事項はありません。
    (2)  受益者に対する特典

      　ありません。
    (3)  譲渡制限の内容

      　譲渡制限はありません。
    (4)  受益証券の再発行

      　受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
      の再発行の請求を行なわないものとします。
    (5)  受益権の譲渡

      ① 　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
       または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ② 　上記    ① の申請のある場合には、上記                ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
       の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
       は記録するものとします。ただし、上記                      ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
       は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
       に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
       るよう通知するものとします。
      ③ 　上記    ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
       ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
       おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
       や振替停止期間を設けることができます。
    (6)  受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
      ることができません。
    (7)  受益権の再分割

      　委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
      に再分割できるものとします。
    (8)  償還金

       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
      において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
      受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
      として取得申込者とします。）に支払います。
    (9)  質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
      一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
      か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
                                279/326



















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    第三部【委託会社等の情報】

                         第１【委託会社等の概況】

                         １　【委託会社等の概況】

    ａ . 資本金の額

       2023  年 12 月末日現在
      　資本金の額　　　　            151  億 7,427   万 2,500   円
       発行可能株式総数　           799  万 9,980   株
      　発行済株式総数　　            260  万 8,525   株
       過去  5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
    ｂ . 委託会社の機構

      ①　会社の意思決定機構
       　業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
       され、その任期は選任後             1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
       のときまでです。
       　取締役会は、        4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
       たがい業務を執行します。
       　また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
       定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
       す。
      ②　投資運用の意思決定機構

       　投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
       イ．商品会議

        　ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
        す。
       ロ . 商品担当役員
        　商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
        書を決定します。
       ハ．運用会議
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ．運用部長・ファンドマネージャー
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
       ホ．リスクマネジメント会議
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
                       ２　【事業の内容及び営業の概況】

    　委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

    の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
    行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2023  年 12 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお

    りです。
          基本的性格               本数（本）             純資産額の合計額（百万円）
      単位型株式投資信託                        90                293,196
      追加型株式投資信託                       790               25,470,735
      　株式投資信託　　合計                        880                25,763,932
      単位型公社債投資信託                       101                 170,879
      追加型公社債投資信託                        14               1,533,421
      　公社債投資信託　合計                       115               1,704,299
      総合計                       995               27,468,231
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                         ３【委託会社等の経理状況】

      １．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                               38 年大蔵省令第

       59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」（平成              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作成しております。
        また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
       52 年大蔵省令第       38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第                                38 条及び第     57 条の規定
       により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成                              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作
       成しております。
      ２．当社は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づき、第                  64 期事業年度（       2022  年４月１日か

       ら 2023  年３月    31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けており
       ます。
        また、第     65 期事業年度に係る中間会計期間（                  2023  年４月１日から        2023  年９月    30 日まで）の中間財務
       諸表について、有限責任              あずさ監査法人により中間監査を受けております。
      ３．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

    (1)  【貸借対照表】

                                               （単位   :百万円）　
                             　前事業年度                  当事業年度

                           　（  2022  年３月    31 日）        （ 2023  年３月    31 日）
      資産の部

       流動資産
         現金・預金
                                     3,168                  1,982
         有価証券
                                      486                  346
         前払費用
                                      332                  393
         未収委託者報酬
                                    13,811                  12,525
         未収収益
                                       52                  47
         関係会社短期貸付金
                                    24,900                  22,100
                                       45                  59
         その他
         流動資産計
                                    42,799                  37,455
       固定資産
         有形固定資産                     ※ 1               ※ 1
                                      203                  196
           建物
                                       4                  3
           器具備品
                                      198                  193
         無形固定資産
                                     1,770                  1,482
           ソフトウェア
                                     1,738                  1,351
           ソフトウェア仮勘定
                                       31                 131
         投資その他の資産
                                    16,617                  13,824
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           投資有価証券
                                    10,755                   8,260
           関係会社株式
                                     3,705                  3,475
           出資金
                                      177                  177
           長期差入保証金
                                     1,067                  1,066
           繰延税金資産
                                      885                  824
           その他                            26                  20
         固定資産計　
                                    18,591                  15,503
       資産合計
                                    61,390                  52,959
                                                  （単位   :百万円）


                                  　前事業年度                当事業年度

                               　（  2022  年３月    31 日）       （ 2023  年３月    31 日）
       負債の部

          流動負債
            預り金
                                          65               101
            未払金
                                        9,856                5,874
               未払収益分配金
                                          26                38
               未払償還金
                                          12                12
               未払手数料
                                        4,917                4,525
               その他未払金
                                   ※ 2    4,900          ※ 2    1,297
            未払費用
                                        4,246                3,987
            未払法人税等
                                          980                560
            未払消費税等
                                        1,016                 327
            賞与引当金
                                          866                692
            その他                              2                2
            流動負債計
                                        17,033                11,545
          固定負債
            退職給付引当金
                                        2,399                2,276
            役員退職慰労引当金
                                          13                51
            その他                              1                0
            固定負債計
                                        2,415                2,329
          負債合計
                                        19,449                13,874
       純資産の部
          株主資本
            資本金
                                        15,174                15,174
            資本剰余金
                                        11,495                11,495
               資本準備金
               資本剰余金合計
                                        11,495                11,495
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            利益剰余金
               利益準備金
                                          374                374
               その他利益剰余金
                  繰越利益剰余金                     13,925                11,505
               利益剰余金合計
                                        14,299                11,879
            株主資本合計
                                        40,969                38,549
          評価・換算差額等
            その他有価証券評価差額金                             971                534
            評価・換算差額等合計
                                          971                534
          純資産合計
                                        41,941                39,084
       負債・純資産合計
                                        61,390                52,959
    (2)  【損益計算書】

                                                   （単位   :百万円）
                               前事業年度                  当事業年度

                          （自　    2021  年４月１日             （自　    2022  年４月１日
                          　至　    2022  年３月    31 日）        　至　    2023  年３月    31 日）
      営業収益

       委託者報酬
                                     74,402                   69,845
                                       545                   559
       その他営業収益
       営業収益計
                                     74,948                   70,405
      営業費用
       支払手数料
                                     31,234                   29,405
       広告宣伝費
                                       650                   662
       調査費
                                      9,104                   9,638
        調査費
                                      1,252                   1,469
        委託調査費
                                      7,851                   8,169
       委託計算費
                                      1,729                   1,783
       営業雑経費
                                      2,051                   1,658
        通信費
                                       189                   181
        印刷費
                                       468                   468
        協会費
                                       46                   51
        諸会費
                                       15                   17
        その他営業雑経費                             1,331                    939
       営業費用計
                                     44,768                   43,147
      一般管理費
       給料
                                      5,948                   5,788
        役員報酬
                                       306                   317
        給料・手当
                                      4,281                   4,369
        賞与
                                       493                   409
        賞与引当金繰入額
                                       866                   692
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       福利厚生費
                                       867                   874
       交際費
                                       46                   66
       旅費交通費
                                       48                   95
       租税公課
                                       527                   476
       不動産賃借料
                                      1,300                   1,300
       退職給付費用
                                       408                   488
       役員退職慰労引当金繰入額
                                       10                   38
       固定資産減価償却費
                                       606                   625
                                      1,864                   2,193
       諸経費
       一般管理費計
                                     11,628                   11,946
      営業利益
                                     18,551                   15,310
                                                   （単位   :百万円）

                             前事業年度                    当事業年度

                        （自　   2021  年４月１日               （自　   2022  年４月１日
                        　至　   2022  年３月   31 日）          　至　   2023  年３月   31 日）
      営業外収益

       投資有価証券売却益
                                   327                      286
       有価証券償還益
                                    40                     150
       その他                             264                      171
       営業外収益計
                                   631                      608
      営業外費用
       投資有価証券売却損
                                    59                     244
       有価証券償還損
                                     0                      2
       その他                             34                      31
       営業外費用計
                                    93                     277
      経常利益
                                  19,089                      15,642
      特別損失
       関係会社整理損失
                                     -                     229
                                   331                      257
       投資有価証券評価損
       特別損失計
                                   331                      486
      税引前当期純利益
                                  18,757                      15,155
      法人税、住民税及び事業税
                                  5,950                      4,589
      法人税等調整額                              69                     248
      法人税等合計
                                  6,019                      4,838
      当期純利益
                                  12,738                      10,317
    (3)  【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　          2021  年４月１日       至　  2022  年３月    31 日）

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    当事業年度（自　          2022  年４月１日       至　  2023  年３月    31 日）











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    注記事項











    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法

      ( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法により計上しております。
      ( ２ ) その他有価証券

        市場価格のない株式等以外のもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                              却原価は
         移動平均法により算定）を採用しております。
        市場価格のない株式等

          移動平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

      ( １ ) 有形固定資産
        定額法によっております。
        なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
          建物　　　　　　　　            15 ～ 18 年
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          器具備品　　　　　　４～              20 年　
      ( ２ ) 無形固定資産
        定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
       （５年間）に基づく定額法によっております。　
    ３．引当金の計上基準

      ( １ ) 賞与引当金
       　役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( ２ ) 退職給付引当金
       　従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
       ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
       績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与                                                    及
       び上席参事      についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( ３ ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
       額を計上しております。
    ４．  収益及び費用の計上基準

       当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行
       義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
       当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っておりま
       す。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取りま
       す。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の運用期間に
       わたり収益を認識しております。
    （重要な会計上の見積り）

       該当事項はありません。
    （会計方針の変更に関する注記）

    （時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）
      「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                      31 号  2021  年６月    17 日。以下
     「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針
     第 27-  ２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来
     にわたって適用することといたしました。この変更による当事業年度の財務諸表に与える影響はありま
     せん。
      なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託
     に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第                                27-  ３項に従って、前事業年度に係るものに
     ついては記載しておりません。
    （貸借対照表関係）

    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                             前事業年度                   当事業年度
                           （ 2022  年３月    31 日 ）         （ 2023  年３月    31 日）
                                288/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         建物                                              38 百万円
                                    37 百万円
         器具備品                          283  百万円                  296  百万円
    ※２　関係会社項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

        関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                           （ 2022  年３月    31 日 ）         （ 2023  年３月    31 日）
         未払金                         4,694   百万円                1,178   百万円
      ３  保証債務

       前事業年度（       2022  年３月    31 日）

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,900   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度（       2023  年３月    31 日）　　　　　　　　　　　　　　

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    2,112   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
    （株主資本等変動計算書関係）

      前事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
    ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当
                                      １株当たり
                    株式の種類        の総額（百万                   基準日       効力発生日
                                     配当額（円）
       決議
                              円）
       2021  年６月    22 日                                2021  年     2021  年
                    普通株式            9,388         3,599
       定時株主総会                                       ３月  31 日    ６月  23 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2022  年６月    23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①剰余金の配当の総額                   12,737    百万円
         ②配当の原資                    利益剰余金
         ③１株当たり配当額                      4,883   円
         ④基準日                  2022  年３月    31 日
                                289/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ⑤効力発生日                  2022  年６月    24 日
      当事業年度（自　          2022  年４月１日　至　          2023  年３月    31 日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
    ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                           剰余金の配当の          １株当たり

                    株式の種類                           基準日       効力発生日
                           総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2022  年６月    23 日                                2022  年     2022  年
                    普通株式            12,737         4,883
       定時株主総会                                       ３月  31 日    ６月  24 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2023  年６月    26 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①剰余金の配当の総額                   10,316    百万円
         ②配当の原資                    利益剰余金
         ③１株当たり配当額                      3,955   円
         ④基準日                  2023  年３月    31 日
         ⑤効力発生日                  2023  年６月    27 日
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項
      （１）金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      （２）金融商品の内容及びそのリスク

         証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
        けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
        おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
        社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
        行っているものであります。
         未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主にグ
        ループ通算制度における通算親法人へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド
                                290/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        運用に関係する業務を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほ
        とんどが     1 年以内の支払期日であります。
      （３）    金融商品に係るリスク管理体制

       ①市場リスクの管理
        （ⅰ）為替変動リスクの管理
           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
          おります。
        （ⅱ）価格変動リスクの管理
           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
          おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
          行っております。
       ②信用リスクの管理
         発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
    ２．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。また、金融
      商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３つのレベルに
      分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当

                該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ

      れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
      す。
    前事業年度（       2022  年３月    31 日）

    （１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
                                                 （単位：百万円）
                                        貸借対照表計上額
                                 レベル１       レベル２       レベル３        合計
       有価証券及び投資有価証券                               66       －       －       66
                資産合計                     66       －       －       66
    当事業年度（       2023  年３月    31 日）

    （１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
                                                 （単位：百万円）
                                291/326


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                                        貸借対照表計上額
                                レベル１       レベル２       レベル３        合計
       有価証券及び投資有価証券                              57     7,882        －     7,939
                資産合計                     57     7,882        －     7,939
    （２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で
      決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    有価証券及び投資有価証券

      　　株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
        しております。当社が保有している証券投資信託は基準価額を用いて評価しており、当該基準価額
        は活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２に分類しております。
    （注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ

        ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
                                        （単位：百万円）
               区分             前事業年度            当事業年度
       非上場株式等                           666             666
       子会社株式                          1,677             1,448
       関連会社株式                          2,027             2,027
    （有価証券関係）　

    １．子会社株式及び関連会社株式
      前事業年度（       2022  年３月    31 日）
       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,677   百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　                          2,027   百万
      円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
      当事業年度（       2023  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,448   百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　                          2,027   百万
      円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ２．その他有価証券

      前事業年度（       2022  年３月    31 日）
                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）            （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
                                66             55           11
       （１）株式
                              6,755             4,917           1,838
       （２）その他
             小計                 6,822             4,972           1,850
                                292/326


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       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
                              3,753             4,208           △ 454
          その他
             小計                 3,753             4,208           △ 454
             合計                 10,575             9,180           1,395
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がないことから、上表の
         「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度（       2023  年３月    31 日）

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）            （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                         57             55            1
       （２）その他                        5,084             3,923           1,161
             小計                 5,141             3,978           1,163
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    2,798             3,190           △392
             小計                 2,798             3,190           △392
             合計                 7,939             7,168           △771
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がないことから、上表の
         「その他有価証券」には含めておりません。
    ３．売却したその他有価証券

      前事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）
                          売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                        （百万円）             （百万円）            （百万円）
       （１）株式                          -             -            -
       （２）その他
                              1,719              327            59
           証券投資信託
            合計                  1,719              327            59
      当事業年度（自　          2022  年４月１日　至　          2023  年３月    31 日）

                          売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                        （百万円）             （百万円）            （百万円）
       （１）株式                          -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                   2,359              296            244
            合計                  2,359              296            244
    ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            証券投資信託について            331  百万円の減損処理を行っております。
       当事業年度において、証券投資信託について                        257  百万円、関係会社株式について                 229  百万円の減損処理
      を行っております。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要
                                293/326


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       当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
    ２．確定給付制度

      ( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                                前事業年度                 当事業年度
                            （自　    2021  年４月１日           （自　    2022  年４月１日
                             至　  2022  年３月    31 日）       至　  2023  年３月    31 日）
       退職給付債務の期首残高                             2,452   百万円           2,399   百万円
                                                   150
       　勤務費用                              152
                                                  △  322
                                   △  303
       　退職給付の支払額
       　その他                               98               48
       退職給付債務の期末残高                             2,399               2,276
      ( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                               前事業年度                  当事業年度
                           （自　    2021  年４月１日            （自　    2022  年４月１日
                            至　  2022  年３月    31 日）        至　  2023  年３月    31 日）
       非積立型制度の退職給付債務                          2,399   百万円              2,276   百万円
       貸借対照表に計上された負債と
                                2,399                 2,276
       資産の純額
       退職給付引当金                          2,399                 2,276
       貸借対照表に計上された負債と
                                2,399                 2,276
       資産の純額
      ( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                               前事業年度                当事業年度
                           （自　    2021  年４月１日           （自　    2022  年４月１日
                            至　  2022  年３月    31 日）        至　  202  3 年３月    31 日）
       勤務費用                          152  百万円               150  百万円
       その他                           67                 153
       確定給付制度に係る退職給付費用                          219                 303
    　（注）その他には、臨時に支払った割増退職金等を含んでおります。
    ３．確定拠出制度　

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          189  百万円、当事業年度           184  百万円であります。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳　　　　　
                                                  （単位：百万円）
                                294/326


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                                前事業年度                 当事業年度
                              （ 2022  年３月    31 日）        （ 2023  年３月    31 日）
       繰延税金資産
                                        734
        退職給付引当金
                                                          697
                                        227
        賞与引当金                                                  182
                                        144
       　投資有価証券評価損                                                   177
                                         －
       　関係会社株式評価損                                                   155
                                        213
        未払事業税
                                                          114
                                         94
        出資金評価損                                                  94
                                        111
       　システム関連費用                                                    68
                                        437
        その他
                                                          309
                                       1,963
       繰延税金資産小計　                                                  1,799
       　評価性引当額                                △  356
                                                        △  459
                                       1,607
       繰延税金資産合計
                                                         1,339
       繰延税金負債
        その他有価証券評価差額金                               △  562
                                                        △  356
       　連結法人間取引（譲渡益）                                △  159
                                                        △  159
                                       △  722
       繰延税金負債合計                                                 △  515
                                        885
       繰延税金資産の純額                                                   824
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度（       2022  年３月    31 日）
        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
       当事業年度（       2023  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
    ３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

       当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用
      する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第                                   42  号  2021  年８月    12 日）に従って、
      法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っておりま
      す。
    （収益認識関係）

      （１）    顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        当社は、証券投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、証券投資
       信託に関する運用に係る業務が                 69,845    百万円、その他        559  百万円であります。
      （２）    収益を理解するための基礎となる情報

        （重要な会計方針）           の４．    収益及び費用の計上基準             に記載のとおりであります。
                                295/326


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      （３）    顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並び

       に当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益
       の金額及び時期に関する情報
        重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    ［ 関連情報     ］

    １ . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
    ２ . 地域ごとの情報

    （１）営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 ％を超えるため、記
       載を省略しております。
    （２）有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 ％を超えるため、
       記載を省略しております。
    ３ . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度（自　          2022  年４月１日　至　          2023  年３月    31 日）

       該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]


       該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

                                296/326


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （ア）    財務諸表提出会社の親会社
    前事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）
                           議決権等
                                  関係内容
                  資本金また      事業    の所有                   取引金額         期末残高
         会社等の                                取引の内
     属性         住所    は出資金      の内   (被所有   )                 (百万    科目     (百万
         名称　                                 容
                                役員の    事業上
                  (百万円   )   容    割合                   円 )         円 )
                                兼任等    の関係
                            （％）
                                                    関係会
                                         資金の貸           社短期
                                                19,000
              東京          証券                                 24,900
         ㈱大和証                                付           貸付金
                            被所有
     親会         都千          持株             経営管
         券グルー           247,397             あり
     社         代田          会社             理
                             100.0
         プ本社                                           受取利
                                         利息の受
              区          業
                                                  0  息関係        0
                                         取（注）
                                                    会社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    ( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内としております。な
       お、担保は受け入れておりません。
    当事業年度（自　          2022  年４月１日　至　          2023  年３月    31 日）

                           議決権等
                                  関係内容
                  資本金また      事業    の所有                   取引金額         期末残高
         会社等の                                取引の内
     属性         住所    は出資金      の内   (被所有   )                 (百万    科目     (百万
         名称　                                 容
                                役員の    事業上
                  (百万円   )   容    割合                   円 )         円 )
                                兼任等    の関係
                            （％）
                                                    関係会
                                         資金の貸           社短期
                                                17,100
              東京          証券                                 22,100
         ㈱大和証                                付           貸付金
                            被所有
     親会         都千          持株             経営管
         券グルー           247,397             あり
     社         代田          会社             理
                             100.0
         プ本社                                           受取利
                                         利息の受
              区          業
                                                  0  息関係        0
                                         取（注）
                                                    会社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    ( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内としております。な
       お、担保は受け入れておりません。
    （イ）    財務諸表提出会社の子会社

    前事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）
                             議決権等の
                     資本金又
         会社等の               事業の    所有  (被所    関連当事者           取引金額           期末残高
      種類           所在地    は出資金                   取引の内容            科目
         名称               内容    有 )割合     との関係           （百万円）           （百万円）
                    （百万円）
                             （％）
         Daiwa   Asset
                         金融商
                                        債務保証
                             所有
         Management
                                                           －
                                               1,900        －
     子会社           Singapore       133  品取引          経営管理
                             直接  100.0          （注）
         (Singapore)
                         業
         Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
       MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
       に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    当事業年度（自　          2022  年４月１日　至　          2023  年３月    31 日）

                             議決権等の
                     資本金又
         会社等の               事業の    所有  (被所    関連当事者           取引金額           期末残高
      種類           所在地    は出資金                   取引の内容            科目
         名称               内容    有 )割合     との関係           （百万円）           （百万円）
                    （百万円）
                             （％）
         Daiwa   Asset
                         金融商
                                        債務保証
                             所有
         Management
                                                           －
                                               2,112        －
     子会社           Singapore       133  品取引          経営管理
                             直接  100.0          （注）
         (Singapore)
                         業
         Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
       MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
       に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    （ウ）    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

      前事業年度（自　          2021  年４月１日　至　          2022  年３月    31 日）
                             議決権等
                  資本金又は
         会社等の                                     取引金額          期末残高
                        事業の内          関連当事者
                             の所有   (被
                   出資金
     属性         所在地                          取引の内容            科目
                          容         との関係
          名称                   所有  )割合               (百万円   )       (百万円   )
                   (百万円   )
                              （％）
                                        証券投資信
                                  証券投資信
                                        託の代行手           未払手数
     同一の                             託受益証券             15,348           3,028
              東京都
                                        数料（注           料
     親会社    大和証券               金融商品          の募集販売
                    100,000           -         2）
              千代田
     をもつ    ㈱               取引業
              区                          不動産の
     会社                             本社ビルの                 長期差入
                                                1,062
                                        賃借料                  1,054
                                  管理                 保証金
                                        （注  3）
     同一の
                                  ソフト      ソフト
              東京都
     親会社    ㈱大和総               情報サー
                                        ウェアの
                                  ウェアの
                     3,898          -                 1,065   未払費用        91
     をもつ    研               ビス業
              江東区                    開発・保      購入・保
     会社
                                        守 （注  4）
                                  守
    取引条件及び取引条件の決定方針等
      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

         す。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託

         報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
         託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。

      ( 注４  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

         おります。
                                298/326


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当事業年度（自　          2022  年４月１日　至　          2023  年３月    31 日）
                             議決権等
                   資本金又は
         会社等の                                    取引金額          期末残高
                         事業の内          関連当事者      取引の内
                             の所有   (被
                    出資金
      属性         所在地                                     科目
                          容         との関係       容
          名称                   所有  )割合               (百万円   )       (百万円   )
                   (百万円   )
                              （％）
                                        証券投資
                                  証券投資信
                                        信託の代           未払手数
     同一の                             託受益証券             13,072           2,663
              東京都
                                        行手数料           料
     親会社    大和証券               金融商品          の募集販売
                    100,000           -         （注  2）
              千代田
     をもつ    ㈱               取引業
              区                          不動産の
     会社                             本社ビルの                 長期差入
                                                1,062
                                        賃借料                  1,054
                                  管理                 保証金
                                        （注  3）
                                        ソフト
     同一の
                                  ソフト
                                        ウェアの
              東京都
     親会社    ㈱大和総               情報サー
                                  ウェアの
                                        購入・保
                     3,898          -                  883   未払費用        81
     をもつ    研               ビス業
              江東区                    開発・保
                                        守
     会社
                                  守
                                        （注  4）
    取引条件及び取引条件の決定方針等
      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

         す。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託

         報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
         託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。

      ( 注４  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

         おります。
    ２ . 親会社に関する注記

       株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                前事業年度                           当事業年度

             （自　    2021  年４月１日                     （自　    2022  年４月１日
              至　  2022  年３月    31 日）                 至　  2023  年３月    31 日）
       １株当たり純資産額　　　　                16,078.50     円      １株当たり純資産額　　　　                14,983.42     円
       １株当たり当期純利益　　                4,883.43     円      １株当たり当期純利益　　　                3,955.35     円
       ( 注１  ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
          りません。
       ( 注２  ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                               前事業年度                 当事業年度

                           （自　    2021  年４月１日            （自　    2022  年４月１日
                            至　  2022  年３月    31 日）        至　  2023  年３月    31 日）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当期純利益（百万円）                              12,738                 10,317
      普通株式の期中平均株式数（株）                            2,608,525                 2,608,525

    （重要な後発事象）

    該当事項はありません。
      中間財務諸表

     ( １ ) 中間貸借対照表
                                          （単位   : 百万円）
                                    当中間会計期間

                                   （ 2023  年９月   30 日）
      資産の部

       流動資産
        現金・預金                                 2,879

        有価証券                                  110
        未収委託者報酬                                 14,148
        関係会社短期貸付金                                 17,800
                                          629
        その他
        流動資産合計                                 35,568
       固定資産
        有形固定資産                        ※１          184

        無形固定資産
         ソフトウエア                                1,009
                                          203
         その他
         無形固定資産合計                                1,213
        投資その他の資産
         投資有価証券                                8,477
         関係会社株式                                3,475
         繰延税金資産                                 628
                                         1,216
         その他
         投資その他の資産合計                               13,797
        固定資産合計                                 15,196
       資産合計                                  50,764
                                          （単位   : 百万円）


                                300/326



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    当中間会計期間

                                   （ 2023  年９月   30 日）
      負債の部

       流動負債
        未払金                                 5,255
        未払費用                                 4,567
        未払法人税等                                 2,453
        賞与引当金                                  727
        その他                                  725
                                ※２
        流動負債合計
                                        13,864
       固定負債
        退職給付引当金                                 2,228
        役員退職慰労引当金                                   58
        固定負債合計
                                         2,287
       負債合計
                                        16,152
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                 15,174
        資本剰余金
         資本準備金                               11,495
         資本剰余金合計
                                        11,495
      　　利益剰余金
         利益準備金                                 374
         その他利益剰余金
         　繰越利益剰余金                                6,594
         利益剰余金合計
                                         6,968
        株主資本合計
                                        33,638
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                  973
      　　評価・換算差額等合計
                                          973
       純資産合計
                                        34,612
      負債・純資産合計
                                        50,764
       ( ２ ) 中間損益計算書

                                                 （単位   : 百万円）
                                           当中間会計期間
                                          （自　   2023  年４月１日
                                           至　  2023  年９月   30 日）
         営業収益

          委託者報酬                                      36,557

                                301/326


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  322
          その他営業収益
           営業収益合計                                     36,879

         営業費用

          支払手数料                                      15,250

                                                 7,380

          その他営業費用
           営業費用合計                                     22,631

                                         ※１         6,087

         一般管理費
                                                   8,160

         営業利益
         営業外収益                                ※２         128

                                         ※３         116

         営業外費用
         経常利益                                        8,172

         特別利益                                          －

                                         ※４         258

         特別損失
         税引前中間純利益                                        7,914

                                                 2,505

         法人税、住民税及び事業税
                                                    2

         法人税等調整額
         中間純利益                                        5,405

       ( ３ ) 中間株主資本等変動計算書


       当中間会計期間（自　            2023  年４月１日       至　  2023  年９月    30 日 ）

                                                    （単位：百万円）
                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                               合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      11,505       11,879         38,549
     当中間期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 10,316      △ 10,316        △ 10,316
       中間純利益              -       -       -     5,405       5,405         5,405
       株主資本以外の
       項目の当中間期              -       -       -       -       -         -
       変動額（純額）
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     当中間期変動額
                      -       -       -    △ 4,910      △ 4,910        △ 4,910
     合計
     当中間期末残高              15,174       11,495         374      6,594       6,594        33,638
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                534       534      39,084
     当中間期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 10,316
       中間純利益              -       -     5,405
       株主資本以外の
       項目の当中間期             438       438       438
       変動額（純額）
     当中間期変動額
                     438       438     △ 4,472
     合計
     当中間期末残高                973       973      34,612
    注記事項

    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法

      （１）子会社及び関連会社株式
         移動平均法による原価法により計上しております。
      （２）その他有価証券

         市場価格のない株式等以外のもの
          中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
         価は移動平均法により算定）を採用しております。
         市場価格のない株式等

          移動平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

      （１）有形固定資産
         定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物　　　　　　          10 ～ 18 年
           器具備品　　　　４～            20 年
      （２）無形固定資産

         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
        間（５年間）に基づく定額法によっております。
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    ３．引当金の計上基準

      （１）賞与引当金
         役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
        ております。
      （２）退職給付引当金

         従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
        ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
        び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
        参与及び上席参事についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上してお
        ります。
      （３）役員退職慰労引当金

         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
        支給額を計上しております。
    ４．収益及び費用の計上基準

          当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該
        履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
          当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っており
        ます。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け
        取ります。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の
        運用期間にわたり収益を認識しております。
    ５．  グループ通算制度の適用

          当社は、株式会社大和証券グループ本社を通算親会社とするグループ通算制度を適用しており
        ます。
     （中間貸借対照表関係）

    ※１　    減価償却累計額

                                      当中間会計期間
                                    （ 2023  年９月    30 日現在）
         有形固定資産                                    340  百万円
    ※２　消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
       他」に含めて表示しております。
      ３　  保証債務

       当中間会計期間（          2023  年９月    30 日現在）
        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    2,299   百万円    に対して保証を行ってお
       ります。
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      （中間損益計算書関係）
    ※１　    減価償却実施額

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2023  年４月    １日
                                      至　  2023  年９月    30 日）
         有形固定資産                                        10 百万円
         無形固定資産                                       230  百万円
    ※２　    営業外収益の主要項目

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2023  年４月    １日
                                      至　  2023  年９月    30 日）
         投資有価証券売却益                                        35 百万円
         有価証券償還益                                        32 百万円
         雑収入                                        32 百万円
         受取配当金                                        25 百万円
    ※３　    営業外費用の主要項目

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2023  年４月    １日
                                      至　  2023  年９月    30 日）
         有価証券償還損                                       103  百万円
    ※４　特別損失        の項目

                                         当中間会計期間
                                     （自　    2023  年４月    １日
                                      至　  2023  年９月    30 日）
         ソフトウェア除却損                                       153  百万円
         投資有価証券評価損                                       104  百万円
    （中間株主資本等変動計算書関係                  )

    当中間会計期間（自　            2023  年４月１日　至　          2023  年９月    30 日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千株）

               当事業年度期首            当中間会計期間            当中間会計期間           当中間会計期間末

                 株式数           増加株式数            減少株式数             株式数
     発行済株式

     　普通株式                2,608              －            －          2,608
       合計              2,608              －            －          2,608
    ２．配当に関する事項

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       配当金支払額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                 １株当たり
                       配当金の総額
        決議       株式の種類                  配当額         基準日         効力発生日
                        （百万円）
                                  （円）
     2023  年６月    26 日                            2023  年        2023  年
                普通株式           10,316         3,955
     定時株主総会                                   ３月  31 日       ６月  27 日
    （金融商品関係）

    当中間会計期間（          2023  年９月    30 日）
    金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりで

      あります。また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じ
      て、以下３つのレベルに分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ

      れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
      す。
    （１）時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                                 （単位：百万円）
                                       中間貸借対照表計上額
                                レベル１       レベル２       レベル３        合計
       有価証券及び投資有価証券                              111      7,809        －     7,921
                資産合計                    111      7,809        －     7,921
    （２）時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で決済され
      るため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    有価証券及び投資有価証券

      　　株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
        しております。当社が保有している                   証券  投資信託は基準価額を用いて評価しており、当該基準価額
        は活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２に分類しております。
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    （注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価

        のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
                            （単位：百万円）

               区分             当中間会計期間
       非上場株式                            666
       子会社株式                           1,448
       関連会社株式                           2,027
    （有価証券関係）

    当中間会計期間（          2023  年９月    30 日）
      １．子会社株式及び関連会社株式
         子会社株式（中間貸借対照表計上額　                     1,448   百万円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上
        額　  2,027   百万円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
      ２．その他有価証券

                          中間貸借対照表             取得原価             差額
                          計上額（百万円）             （百万円）           （百万円）
       中間貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                          111            55           56
       （２）その他                         5,511           3,839           1,672
              小計                  5,623           3, 894          1,728

       中間貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
         その他                        2,297           2,623           △ 325
              小計                  2,297           2,623           △ 325

              合計                  7,921           6,518           1,403

       （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額　                        666  百万円）については、市場価格がないことから、上
        表の「その他有価証券」には含めておりません。
    （収益認識関係）

      （１）    顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        当社は、     証券  投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、                                         証券  投資
       信託に関する運用に係る業務が                 36,557    百万円、その他        322  百万円であります。
      （２）    収益を理解するための基礎となる情報

        （重要な会計方針）           の４．    収益及び費用の計上基準             に記載のとおりであります。
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      （３）    顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並び
       に当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込ま
       れる収益の金額及び時期に関する情報
        重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

     当中間会計期間（自　            2023  年４月１日　至　          2023  年９月    30 日）
       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    ［関連情報］

     当中間会計期間（自　            2023  年４月１日　至　          2023  年９月    30 日）
     １ . サービスごとの情報
        単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の                                  90 ％を超えるため、記載を省略し
       ております。
     ２ . 地域ごとの情報

      （１）営業収益
        内国籍    証券  投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営                                 業収益の     90 ％を超えるた
       め、記載を省略しております。
      （２）有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の                                            90 ％を超えるた
       め、記載を省略しております。
     ３ . 主要な顧客ごとの情報

        営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の                          10 ％以上を占める相手先がないため、記載はあり
       ません。
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     当中間会計期間（自　            2023  年４月１日　至　          2023  年９月    30 日）
       該当事項はありません。
    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     当中間会計期間（自　            2023  年４月１日　至　          2023  年９月    30 日）
       該当事項はありません。
    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     当中間会計期間（自　            2023  年４月１日　至　          2023  年９月    30 日）
       該当事項はありません。
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       （ １ 株当たり情報）
                          当中間会計期間
                        （自　    2023  年４月１日
                         至　  2023  年９月    30 日）
          １株当たり純資産額                                   13,268.89     円
          １ 株当たり中間純利益                                  2,072.34     円
     （注１）     潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
          記載しておりません。
     （注２）     １株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                          当中間会計期間

                        （自　    2023  年４月１日
                         至　  2023  年９月    30 日）
          中間純利益      ( 百万円    )                            5,405
          普通株式に係る中間純利益              ( 百万円    )                    5,405
          普通株主に帰属しない金額              ( 百万円    )                     －
          普通株式の期中平均株式数              ( 株 )                    2,608,525
    （重要な後発事象）

       該当事項はありません。

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                        ４【利害関係人との取引制限】

    　委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

    為が禁止されています。
    ① 　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
      ( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
      ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                           ) 。
    ② 　運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                                         ( 投資者の保護に欠け、若
      しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
      定めるものを除きます。             ) 。
    ③ 　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
      等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
      関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下                                               ④⑤  において同
      じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
      取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
      下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
    ④ 　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
      用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    ⑤ 　上記    ③④  に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
      保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
      して内閣府令で定める行為。
                            ５　【その他】

    ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

      　提出日前      1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に
       該当する事実はありません。
    ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

      　訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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                       第２【その他の関係法人の概況】

                      １【名称、資本金の額及び事業の内容】

               ① 　名　称            ② 　資本金の額            ③ 　事業の内容          ④ 　備考

                           (2023   年 03 月末日現在      )
     受託会社        三井住友信託銀行株式                    342,037    百万円       （注  6 ）
            会社
     再信託受託会        株式会社日本カスト                     51,000    百万円       （注  6 ）
     社        ディ銀行
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     販売会社        大和証券株式会社                    100,000    百万円       （注  1 ）
            あかつき証券株式会社                     3,067   百万円       （注  1 ）
            池田泉州ＴＴ証券株式                     1,250   百万円       （注  1 ）
            会社
            岩井コスモ証券株式会                     13,500    百万円       （注  1 ）
            社
            ＳＭＢＣ日興証券株式                     10,000    百万円       （注  1 ）
            会社
            株式会社ＳＢＩ証券                     48,323    百万円       （注  1 ）
            au カブコム証券株式会                    7,196   百万円       （注  1 ）
            社
            岡三証券株式会社                     5,000   百万円       （注  1 ）
            きらぼしライフデザイ                     3,000   百万円       （注  1 ）
            ン証券株式会社
            第四北越証券株式会社                       600  百万円       （注  1 ）
            大和コネクト証券株式                     7,500   百万円       （注  1 ）
            会社
            播陽証券株式会社                       112  百万円       （注  1 ）
            松井証券株式会社                     11,945    百万円       （注  1 ）
            マネックス証券株式会                     12,200    百万円       （注  1 ）
            社
            楽天証券株式会社                     19,495    百万円       （注  1 ）
            リテラ・クレア証券株                     3,794   百万円       （注  1 ）
            式会社
            ワイエム証券株式会社                     1,270   百万円       （注  1 ）
            ＰＷＭ日本証券株式会                     3,000   百万円       （注  1 ）
            社
            損保ジャパンＤＣ証券                     3,000   百万円       （注  1 ）
            株式会社
            株式会社池田泉州銀行                     61,300    百万円       （注  3 ）
            株式会社北九州銀行                     10,000    百万円       （注  3 ）
            株式会社きらぼし銀行                     43,734    百万円       （注  3 ）
            株式会社高知銀行                     22,944    百万円       （注  3 ）
            株式会社静岡中央銀行                     2,000   百万円       （注  3 ）
            株式会社清水銀行                     10,816    百万円       （注  3 ）
            信金中央金庫                    690,998    百万円       （注  4 ）       （ *1 ）
            スルガ銀行株式会社                     30,043    百万円       （注  3 ）
            株式会社東北銀行                     13,233    百万円       （注  3 ）
            株式会社富山銀行                     6,730   百万円       （注  3 ）
            日本生命保険相互会社                   1,450,000     百万円       （注  9 ）
            PayPay    銀行株式会社                 72,216    百万円       （注  3 ）
            三井住友信託銀行株式                    342,037    百万円       （注  6 ）
            会社
            株式会社宮崎太陽銀行                     8,752   百万円       （注  3 ）
            株式会社武蔵野銀行                     45,743    百万円       （注  3 ）
            株式会社もみじ銀行                     10,000    百万円       （注  3 ）
            株式会社山形銀行                     12,008    百万円       （注  3 ）
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            株式会社山口銀行                     10,005    百万円       （注  3 ）
            株式会社りそな銀行                    279,928    百万円       （注  6 ）
    （注  1 ）金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
    （注  2 ）主として中小企業向け融資業を営んでいます。
    （注  3 ）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
    （注  4 ）全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
        給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
    （注  5 ）協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
    （注  6 ）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
        業務を営んでいます。
    （注  7 ）信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
    （注  8 ）保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
    （注  9 ）保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
    （注  10 ）全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
        の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
        す。
    （注  11 ）労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
    （注  12 ）農業協同組合法に基づき信用事業等を営んでいます。
    （ *1 ）出資金を記載しています。
                          ２【関係業務の概要】

       受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の

      計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認
      められる外国の金融機関が行なう場合があります。
       再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部（信託財産の管理等）を行ない
      ます。
       販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部
      解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
                            ３【資本関係】

    委託会社は、播陽証券株式会社の株式を                     6,500   株所有しています。

    委託会社は、リテラ・クレア証券株式会社の株式を                           615,736    株所有しています。
                            第３【その他】

    (1)  目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

    ・金融商品取引法（昭和             23 年法律第     25 号）第    13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあり
      ます。
    ・目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
      書）」という名称を用いることがあります。
    ・委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
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    ・詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
      ① 委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
      ② 請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
    ・使用開始日を記載することがあります。
    ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
      ① 届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
      ② 届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
    ・次の事項を記載することがあります。
      ① 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
      ② 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨
       の記録をしておくべきである旨
      ③ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
    ・委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
    ・ファンドの形態等を記載することがあります。
    ・図案を採用することがあります。
    ・ファンドの管理番号等を記載することがあります。
    ・委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該アド
      レスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
    ・ UD  FONT   マークおよび説明文を記載することがあります。
    (2)  当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。

    (3)  交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
    (4)  請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2023  年５月    26 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                       　指定有限責任社員

                                     公認会計士         間瀬　友未　　　
                        業務執行社員
                       　指定有限責任社員
                                     公認会計士         深井　康治　　　
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の                                         2022  年４月１日から         2023  年
    ３月   31 日までの第      64 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
    算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の                            2023  年３月    31 日現在の財政状態及び同日をもって終
    了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、            監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
    監査報告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな

    る作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
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                                                         以　上

    (注 )１ .　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
    (注 )２ . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2023  年 7 月 14 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           秋山　範之
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワ・ライフ・バランス３０の                                      2022  年 6 月 7 日から    2023  年 6 月 5 日ま
    での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
    について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ダイワ・ライフ・バランス３０の                         2023   年 6 月 5 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
    了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
      当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
      財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
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      当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
      その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    つ いて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書

                                                    2023  年 11 月 27 日
    大和アセットマネジメント               株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                       　指定有限責任社員

                                     公認会計士         間瀬　友未　　　
                        業務執行社員
                       　指定有限責任社員
                                     公認会計士         渡部　啓太　　　
                        業務執行社員
    中間監査意見


      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の                                         2023  年４月１日から         2024  年
    ３月   31 日までの第      65 期事業年度の中間会計期間（                2023  年４月１日から         2023   年９月    30 日まで）に係る中
    間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
    方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の                                   2023   年９月    30 日現在の財政状態及び同
    日をもって終了する中間会計期間（                    2023   年４月１日から         2023  年９月    30 日まで）の経営成績に関する有
    用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
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      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
      なる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

    施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
    求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

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      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    (注 )１ .　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
    (注 )２ . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書

                                                     2024   年 2 月 2 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           秋山　範之
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内　知明
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているダイワ・ライフ・バランス３０の                                      2023   年 6 月 6 日から    2023   年 12 月 5 日
    までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに
    中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、ダイワ・ライフ・バランス３０の                                 2023   年 12 月 5 日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する中間計算期間（                     2023   年 6 月 6 日から    2023   年 12 月 5 日まで）の損益の状況に関する
    有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
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    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         以　上

    (注 )１．　上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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