大和アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2024年2月22日 提出
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 佐竹 優子
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内国投資信託受 ダイワつみたてインデックス外国株式
益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受 10兆円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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第一部【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
ダイワつみたてインデックス外国株式
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
機関の下位の口座管理機関（社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(3) 【発行（売出）価額の総額】
10 兆円を上限とします。
(4) 【発行（売出）価格】
1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(5) 【申込手数料】
取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(6) 【申込単位】
販売会社にお問合わせ下さい。
(7) 【申込期間】
2024 年 2 月 23 日から 2024 年 8 月 23 日まで（継続申込期間）
（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
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(8) 【申込取扱場所】
下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(9) 【払込期日】
受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。）まで
に、取得申込代金（取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
計額をいいます。以下同じ。）を販売会社において支払うものとします。
販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
(10) 【払込取扱場所】
受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
については、前 (8) をご参照下さい。
(11) 【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社 証券保管振替機構
(12) 【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、外国の株式に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ベース）の動
きに連動させることをめざして運用を行ないます。
一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
（注 1 ）商品分類の定義
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単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行なわれないファンド
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
従来の信託財産とともに運用されるファンド
投資対象 国内 目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいま
地域 す。）において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
海外 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
内外 目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるもの
投資対象 株式 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
資産 に株式を源泉とする旨の記載があるもの
債券 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に債券を源泉とする旨の記載があるもの
不動産投信（リー 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
ト） に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
を源泉とする旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に株式、債券、不動産投信（リート）以外の資産を源泉とする
旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およ
びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
とする旨の記載があるもの
独立区分 ＭＭＦ（マネー・ 「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＭＦ
マネージメント・
ファンド）
ＭＲＦ（マネー・ 「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＲＦ
リザーブ・ファン
ド）
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成 12 年政令 480
号）第 12 条第１号および第 2 号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号）第 9 条の 4 の 2 に規定
する上場証券投資信託
補足分類 インデックス型 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
の記載があるもの
特殊型 目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
（注 2 ）属性区分の定義
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投資対象 株式 一般 大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
資産
大型株 目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
るもの
中小型株 目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
あるもの
債券 一般 公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
公債 目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
す。）に主として投資する旨の記載があるもの
社債 目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
る旨の記載があるもの
その他債券 目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
資する旨の記載があるもの
格付等クレ 目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
ジットによ るもの
る属性
不動産投信 目論見書等において、主として不動産投信（リート）に投資す
る旨の記載があるもの
その他資産 目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信（リー
ト）以外に投資する旨の記載があるもの
資産複合 目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
るもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分固定型 いては固定的とする旨の記載があるもの
資産複合 資産配 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
分変更型 いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
定的とする旨の記載がないもの
決算頻度 年 1 回 目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
年 2 回 目論見書等において、年 2 回決算する旨の記載があるもの
年 4 回 目論見書等において、年 4 回決算する旨の記載があるもの
年 6 回（隔月） 目論見書等において、年 6 回決算する旨の記載があるもの
年 12 回（毎月） 目論見書等において、年 12 回（毎月）決算する旨の記載がある
もの
日々 目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
その他 上記属性にあてはまらないすべてのもの
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投資対象 グローバル 目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
地域 源泉とする旨の記載があるもの
日本 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
源泉とする旨の記載があるもの
北米 目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
欧州 目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
産を源泉とする旨の記載があるもの
アジア 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
オセアニア 目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中南米 目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
アフリカ 目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
の資産を源泉とする旨の記載があるもの
中近東（中東） 目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
資産を源泉とする旨の記載があるもの
エマージング 目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があ
るもの
投資形態 ファミリーファン 目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
ド にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資す
るもの
ファンド・オブ・ 「投資信託等の運用に関する規則」第 2 条に規定するファン
ファンズ ド・オブ・ファンズ
為替ヘッ あり 目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
ジ 替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
なし 目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
対象イン 日経 225 目論見書等において、日経 225 に連動する運用成果をめざす旨
デックス の記載があるもの
ＴＯＰＩＸ 目論見書等において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果をめざす
旨の記載があるもの
その他の指数 目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
ざす旨の記載があるもの
特殊型 ブル・ベア型 目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）をめざす
旨の記載があるもの
条件付運用型 目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還
価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値
により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
るもの
ロング・ショート 目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
型／絶対収益追求 をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
型 めざす旨の記載があるもの
その他型 目論見書等において、特殊型のうち上記に掲げる属性のいずれ
にも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるも
の
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※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ（ア
ドレス http://www.toushin.or.jp/ ）をご参照下さい。
＜信託金の限度額＞
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、 5,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
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(2) 【ファンドの沿革】
2018 年 8 月 16 日 信託契約締結、当初自己設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
収益分配金（注）、償還金など ↑↓ お申込金（ ※3 ）
受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社
との契約（ ※1 ）に基づき、次の業務を行ないま
す。
① 受益権の募集の取扱い
お取扱窓口 販売会社
② 一部解約請求に関する事務
③ 収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務 など
↑↓ ※1 収益分配金、償還金など ↑↓ お申込金（ ※3 ）
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当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下「信
託契約」といいます。）（ ※2 ）の委託者であり、
次の業務を行ないます。
大和アセットマネ
① 受益権の募集・発行
委託会社
ジメント株式会社
② 信託財産の運用指図
③ 信託財産の計算
④ 運用報告書の作成 など
損益 ↑↓ 信託金（ ※3 ）
↓ 運用指図 ↑↓ ※2
信託契約（ ※2 ）の受託者であり、次の業務を行な
います。なお、信託事務の一部につき株式会社日
三井住友信託銀行
本カストディ銀行に委託することができます。ま
株式会社
た、外国における資産の保管は、その業務を行な
うに充分な能力を有すると認められる外国の金融
再信託受託会社：
受託会社
機関が行なう場合があります。
株式会社日本カス
① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・
トディ銀行
処分
② 信託財産の計算 など
損益 ↑↓ 投資
外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。） など
投資対象
（ファミリーファンド方式で運用を行ないます。）
（注）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。
※1 ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
※2 ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受託
会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
※3 ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
＜委託会社の概況（ 2023 年 11 月末日現在）＞
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 大和証券投資信託委託株式会社として設立
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 4 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
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1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
（金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第 352 号）
2020 年 4 月 1 日 大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 ％
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
２【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
外国株式インデックスマザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要
投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）
に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ベース）の動きに連動させることをめ
ざして運用を行ないます。
ロ．マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ．安定した収益の確保および効率的な運用を行なうためのものとして定める次の目的により投資す
る場合を除き、法人税法第 61 条の 5 第 1 項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資と
して運用を行ないません。
(a) 投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
(b) 信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク（為替相場の
変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の
生じるおそれをいいます。）を減じる目的
(c) 法人税法施行規則第 27 条の 7 第 1 項第 6 号に規定する先物外国為替取引により、信託財産の資産
または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的
ホ . 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご
参照下さい。
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(2) 【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (5)
⑦ 、 ⑧ および ⑨ に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし三井住友信託
銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（金融商
品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資
することを指図することができます。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券 ( 新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。）
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。）
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
14. 投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項
第 11 号で定めるものをいいます。）
15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
16. オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。）
17. 預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
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18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。）
20 ．抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。）
21. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前 19. の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書ならびに前 12. および前 17. の証券または証書のうち前 1. の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券ならびに前 14. の証券のう
ち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券ならびに前 12. および前 17. の証券ま
たは証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 13. の証券
および前 14. の証券（新投資口予約権証券、投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類す
る証券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 ．外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、＜ファンドの特色＞をご
参照下さい。
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ．基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
ロ．基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ハ．運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ． CIO （ Chief Investment Officer ）（ 1 名）
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・基本的な運用方針の決定
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ． Deputy-CIO （ 0 ～ 5 名程度）
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ．インベストメント・オフィサー（ 0 ～ 5 名程度）
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CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ．運用部長（各運用部に 1 名）
ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
ホ．運用チームリーダー
ファンドの基本的な運用方針を策定します。
ヘ．ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ リスクマネジメント会議、プロダクト・ガバナンス会議、 FD 諮問委員会および資産運用高度化委員
会
次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局と
なる部署の人員は 35 ～ 45 名程度です。
イ．リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ロ．プロダクト・ガバナンス会議
経営会議の分科会として、運用状況・商品性およびこれらの開示の適切性について検証結果の報
告を行ない、対応方針を審議・決定したうえでその実行状況を確認します。加えて、その他当社が
運用するプロダクトの品質の維持・向上に関する事項の審議・決定・報告を行ないます。
ハ． FD 諮問委員会
取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項
について、取締役会に意見を述べます。
ニ．資産運用高度化委員会
資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2023 年 11 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案
して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
す。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
① マザーファンドの受益証券（信託約款）
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
② 株式（信託約款）
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株式への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 新株引受権証券等（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファン
ドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる
投資の指図をしません。
ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約
権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
④ 投資信託証券（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券および金融商品取引所
に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下し
ている場合を除きます。）な投資信託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。）を除きま
す。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きま
す。）の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券（上場投資信託証
券を除きます。）の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ 投資する株式等の範囲（信託約款）
イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取
引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ．前イ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券等（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投
資の指図をしません。
ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株
予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑦ 先物取引等（信託約款 )
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
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引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
とします（以下同じ。）。
ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における通貨にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
⑧ スワップ取引（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ハ．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
図するものとします。
ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ヘ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ハ．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産にかかる保有金利商品（信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等
ならびに前 (2)③ の 1. から 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同
じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託財産に
属するとみなした額との合計額（以下本ハ．において「保有金利商品の時価総額の合計額」といい
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ます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品
の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合
計 額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ホ．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の
時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ホ．において「保有外貨建資産
の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額
が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
の超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ヘ．前ホ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建
資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保
有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
ザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ト．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
チ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑩ デリバティブ取引等（信託約款）
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑪ 有価証券の貸付け（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資
信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
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3. 投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で
保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
ロ．前イ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
のとします。
⑫ 外貨建資産（信託約款）
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑬ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
⑭ 外国為替予約取引（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をするこ
とができます。
ロ．前イ．の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかか
る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予
約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合
計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
は、この限りではありません。
ハ．前ロ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみな
した額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属すると
みなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファンドの信託
財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて
得た額をいいます。
ニ．前ロ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相
当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑮ 信用リスク集中回避（信託約款）
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑯ 資金の借入れ（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行なわないものとします。
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ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間もし
く は償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価
証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入
指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10 ％を超えないこととします。
ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
＜参 考＞ マザーファンド（外国株式インデックスマザーファンド）の概要
(1) 投資方針
① 主要投資対象
外国の株式（預託証書を含みます。）を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として外国の株式（預託証書を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（配
当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なう
ことができるものとします。
ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
1 ．外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2 ．国債証券
3 ．地方債証券
4 ．特別の法律により法人の発行する債券
5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 4 号で定めるものをいいま
す。）
7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。）
8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。）
9 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
10 ．コマーシャル・ペーパー
11 ．外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。）および新株予約権証券
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12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
14 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。）
15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
16 ．預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
17 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
18 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
19. 抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。）
20 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
21 ．外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書、前 12. ならびに前 16. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券および前 12. ならびに前 16. の証
券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 13. の
証券および前 14. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託会社は、信託金を、前 ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 ．外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
３【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、株式など値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますの
で、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込
むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投
資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
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基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① 株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
② 外国証券への投資に伴うリスク
イ．為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
なお、当ファンドにおいては、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ない
ません。そのため基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
ロ．カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
が困難となることがあります。
③ その他
イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
ます。
(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
① 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生した場
合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けたお買付けの申込みを取
消すことがあります。
② ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換
金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合に
は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取
扱います。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
※ 指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映することができないことについては、＜ファンドの特
色＞の「 ● 基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
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※ 流動性リスクに関する事項
・ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止とな
る可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性があります。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
※ 流動性リスクに対する管理体制
・ 委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモ
ニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。
・ 取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督し
ます。
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４【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
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(2) 【換金（解約）手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 0.154 ％（税抜 0.140 ％）
を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、
毎計算期間の最初の 6 か月終了日（ 6 か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。）および毎
計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.0625 ％（税抜） 年率 0.0625 ％（税抜） 年率 0.015 ％（税抜）
※ 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前 ③ の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
とし、信託財産中から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
（ ※ ）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を
示すことができません。
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手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
＜マザーファンドより支弁する手数料等＞
信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する
費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20 ％（所
得税 15 ％および地方税 5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選
択することもできます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興
特別所得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税 0.315 ％および地方税 5 ％）
となります。
ロ．解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用 ( 申込手数料 ( 税込 ) を
含む ) を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、 20 ％（所得税 15 ％および地方税 5 ％）
の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に
2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税
0.315 ％および地方税 5 ％）となります。
ハ．損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募
公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を
選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後
3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。
一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が
可能となります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
※ 少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」について
少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一
定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入する
など、一定の条件に該当する方が対象となります。
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にＮＩＳＡの適用対象となります。
当ファンドは、ＮＩＳＡの対象ではありません。くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。
② 法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時
および償還時の個別元本超過額については、配当所得として課税され、 15 ％（所得税 15 ％）の税率
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で源泉徴収（ ※ ）され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のう
ち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税され
ま せん。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が課さ
れ、税率は 15.315 ％（所得税 15 ％および復興特別所得税 0.315 ％）となります。なお、益金不算入
制度の適用はありません。
※ 源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
③ 受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、前 ② にかかわらず
所得税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運
用にかかる税制が適用されます。
＜注 1 ＞個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に
相当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ 投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
④ 個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
＜注 2 ＞収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があり
ます。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が
普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回ってい
る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該
元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
（ ※ ） 外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
（ ※ ）上記は、 2023 年 11 月末日現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等
には、上記の内容が変更になることがあります。
（ ※ ）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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５【運用状況】
(1) 【投資状況】 (2023 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 11,221,993,864 99.99
内 日本 11,221,993,864 99.99
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 1,121,104 0.01
純資産総額
11,223,114,968 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2023 年 11 月 30 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
親投資信
4.4533 5.2771
2,126,545,615 99.99
1 外国株式インデックスマザーファンド 日本 託受益証
9,470,286,219 11,221,993,864
券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.99%
合計 99.99%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
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該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
11,289,240 11,289,240 0.9755 0.9755
(2018 年 11 月 30 日 )
第 2 計算期間末
374,669,796 374,669,796 1.0889 1.0889
(2019 年 12 月 2 日 )
第 3 計算期間末
1,358,212,376 1,358,212,376 1.1910 1.1910
(2020 年 11 月 30 日 )
第 4 計算期間末
3,335,132,811 3,335,132,811 1.6280 1.6280
(2021 年 11 月 30 日 )
第 5 計算期間末
5,964,619,572 5,964,619,572 1.7070 1.7070
(2022 年 11 月 30 日 )
2022 年 12 月末日 5,882,698,171 － 1.6020 －
2023 年 1 月末日 6,339,890,259 － 1.6623 －
2 月末日 6,679,255,609 － 1.7206 －
3 月末日 7,082,068,612 － 1.7119 －
4 月末日 7,485,991,850 － 1.7587 －
5 月末日 8,044,430,651 － 1.8404 －
6 月末日 9,085,020,688 － 1.9848 －
7 月末日 9,511,584,628 － 2.0148 －
8 月末日 10,061,385,051 － 2.0498 －
9 月末日 10,098,925,987 － 2.0001 －
10 月末日 10,108,235,055 － 1.9326 －
第 6 計算期間末
11,223,114,968 11,223,114,968 2.0838 2.0838
(2023 年 11 月 30 日 )
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
第 4 計算期間 0.0000
第 5 計算期間 0.0000
第 6 計算期間 0.0000
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③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 1 計算期間 △ 2.5
第 2 計算期間 11.6
第 3 計算期間 9.4
第 4 計算期間 36.7
第 5 計算期間 4.9
第 6 計算期間 22.1
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 1 計算期間 11,572,625 1,000,138
第 2 計算期間 351,353,787 18,853,316
第 3 計算期間 963,940,738 167,582,012
第 4 計算期間 1,122,706,894 214,486,499
第 5 計算期間 1,841,438,700 395,884,161
第 6 計算期間 2,298,603,181 406,940,368
( 注 ) 当初設定数量は 1,000,000 口です。
（参考）マザーファンド
外国株式インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2023 年 11 月 30 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
373,664,357,536 89.85
株式
内 香港 2,443,397,114 0.59
内 シンガポール 1,438,707,296 0.35
内 イスラエル 799,269,616 0.19
内 ノルウェー 797,670,685 0.19
内 スウェーデン 3,858,515,520 0.93
内 デンマーク 3,880,843,101 0.93
内 イギリス 15,868,602,436 3.82
内 アイルランド 543,958,491 0.13
内 オランダ 4,951,937,052 1.19
内 ベルギー 1,006,210,283 0.24
内 フランス 12,874,407,107 3.10
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内 ドイツ 9,223,304,802 2.22
内 スイス 10,338,437,023 2.49
内 ポルトガル 243,088,930 0.06
内 スペイン 2,987,357,834 0.72
内 イタリア 2,890,730,029 0.70
内 フィンランド 905,022,356 0.22
内 オーストリア 206,497,606 0.05
内 カナダ 12,088,466,937 2.91
内 アメリカ 279,434,936,688 67.19
内 オーストラリア 6,653,182,957 1.60
内 ニュージーランド 229,813,673 0.06
7,914,490,575 1.90
投資証券
内 香港 127,549,626 0.03
内 シンガポール 164,788,786 0.04
内 イギリス 123,908,732 0.03
内 ベルギー 30,455,501 0.01
内 フランス 141,700,650 0.03
内 カナダ 31,855,184 0.01
内 アメリカ 6,648,620,557 1.60
内 オーストラリア 645,611,539 0.16
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 34,291,168,264 8.25
純資産総額
415,870,016,375 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
株価指数先物取引（買建） 34,198,119,609 8.22
内 イギリス 1,738,429,425 0.42
内 ドイツ 5,468,284,222 1.31
内 カナダ 1,783,499,906 0.43
内 アメリカ 24,004,934,531 5.77
内 オーストラリア 1,202,971,525 0.29
為替予約取引（買建） 21,065,506,780 5.07
内 日本 21,065,506,780 5.07
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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(2) 投資資産 (2023 年 11 月 30 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 地域 種類 業種 または 簿価 時価 比率
額面金額 ( 円 ) ( 円 ) (%)
21,161.16 27,850.64
APPLE INC 760,400 5.09
1 アメリカ 株式 情報技術
16,091,035,767 21,177,631,142
36,311.28 55,717.46
MICROSOFT CORP 341,600 4.58
2 アメリカ 株式 情報技術
12,403,936,745 19,033,087,581
一般消費
14,022.68 21,519.28
AMAZON.COM INC 446,700 2.31
3 アメリカ 株式 財・サービ
6,263,982,056 9,612,663,448
ス
26,185.96 70,799.49
NVIDIA CORP 119,480 2.03
4 アメリカ 株式 情報技術
3,128,701,322 8,459,124,021
コミュニ
14,330.20 19,852.97
ケーショ
ALPHABET INC-CL A 287,300 1.37
5 アメリカ 株式
ン・サービ
4,117,072,727 5,703,760,953
ス
コミュニ
META PLATFORMS INC
17,742.23 48,856.65
ケーショ
107,000 1.26
6 アメリカ 株式
CLASS A ン・サービ
1,898,422,652 5,227,661,978
ス
コミュニ
14,224.75 20,060.34
ケーショ
ALPHABET INC-CL C 255,440 1.23
7 アメリカ 株式
ン・サービ
3,633,606,957 5,124,215,293
ス
一般消費
27,508.85 35,905.66
TESLA INC 137,950 1.19
8 アメリカ 株式 財・サービ
3,794,865,373 4,953,187,149
ス
77,026.88 78,679.50
UNITEDHEALTH GROUP INC 44,966 0.85
9 アメリカ 株式 ヘルスケア
3,463,594,096 3,537,902,784
54,546.79 87,044.85
ELI LILLY & CO 38,985 0.82
10 アメリカ 株式 ヘルスケア
2,126,509,066 3,393,443,485
BERKSHIRE HATHAWAY
46,566.47 52,752.53
62,750 0.80
11 アメリカ 株式 金融
INC-CL B
2,922,055,809 3,310,221,778
20,183.59 22,695.84
JPMORGAN CHASE & CO 141,270 0.77
12 アメリカ 株式 金融
2,851,337,744 3,206,241,656
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16,267.26 15,051.14
エネル
EXXON MOBIL CORP 195,505 0.71
13 アメリカ 株式
ギー
3,180,335,025 2,942,573,869
31,111.04 37,389.60
VISA INC-CLASS A SHARES 78,250 0.70
14 アメリカ 株式 金融
2,434,449,563 2,925,736,677
80,057.99 138,367.86
BROADCOM INC 19,912 0.66
15 アメリカ 株式 情報技術
1,594,116,391 2,755,180,990
25,672.68 22,370.81
JOHNSON & JOHNSON 116,500 0.63
16 アメリカ 株式 ヘルスケア
2,990,879,937 2,606,200,262
PROCTER & GAMBLE 21,404.71 22,226.68
生活必需
113,967 0.61
17 アメリカ 株式
品
CO/THE 2,439,432,171 2,533,109,077
51,047.11 60,272.22
MASTERCARD INC - A 40,900 0.59
18 アメリカ 株式 金融
2,087,830,722 2,465,134,101
9,763.07 14,932.40
NOVO NORDISK A/S-B 164,716 0.59
19 デンマーク 株式 ヘルスケア
1,608,136,407 2,459,605,857
一般消費
46,474.41 45,741.71
HOME DEPOT INC 48,650 0.54
20 アメリカ 株式 財・サービ
2,260,982,998 2,225,334,260
ス
18,712.01 16,709.35
生活必需
NESTLE SA-REG 123,371 0.50
21 スイス 株式
品
2,308,522,070 2,061,449,564
49,613.03 90,799.54
ADOBE INC 22,020 0.48
22 アメリカ 株式 情報技術
1,092,480,463 1,999,406,032
91,495.73 101,622.09
ASML HOLDING NV 18,899 0.46
23 オランダ 株式 情報技術
1,729,178,452 1,920,555,917
26,412.15 21,164.84
エネル
CHEVRON CORP 87,818 0.45
24 アメリカ 株式
ギー
2,319,474,728 1,858,654,244
77,649.72 86,456.57
生活必需
COSTCO WHOLESALE CORP 21,360 0.44
25 アメリカ 株式
品
1,658,601,132 1,846,712,339
16,003.42 14,873.18
MERCK & CO. INC. 122,721 0.44
26 アメリカ 株式 ヘルスケア
1,963,957,285 1,825,252,640
23,081.16 20,369.19
ABBVIE INC 85,272 0.42
27 アメリカ 株式 ヘルスケア
1,968,186,247 1,736,921,996
9,149.81 8,563.88
生活必需
COCA-COLA CO/THE 198,750 0.41
28 アメリカ 株式
品
1,818,538,051 1,702,072,362
22,457.73 22,954.68
生活必需
WALMART INC 71,600 0.40
29 アメリカ 株式
品
1,607,973,961 1,643,555,489
26,767.18 24,584.22
生活必需
PEPSICO INC 66,600 0.39
30 アメリカ 株式
品
1,782,701,799 1,637,309,132
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
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投資有価証券の種類 投資比率
株式 89.85%
投資証券 1.90%
合計 91.75%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 4.50%
素材 3.61%
資本財・サービス 9.21%
一般消費財・サービス 9.51%
生活必需品 6.41%
ヘルスケア 11.37%
金融 13.86%
情報技術 21.85%
コミュニケーション・サービス 6.69%
公益事業 2.51%
不動産 0.32%
合計 89.85%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
株価指数先物
S&P500 EMINI DEC 23 716 23,463,487,913
アメリカ 買建 24,004,934,531 5.77%
取引
FTSE 100 INDEX DEC 23 125 1,769,669,774
イギリス 買建 1,738,429,425 0.42%
オーストラリ
SPI 200 DEC 23 70 1,226,283,027
買建 1,202,971,525 0.29%
ア
S&P/TSE 60 INDEX DEC
68 1,771,075,883
カナダ 買建 1,783,499,906 0.43%
23
SWISS MKT IX DEC 23 75 1,387,281,459
買建 1,366,220,940 0.33%
ドイツ
EURO STOXX 50 DEC 23 580 3,974,725,568
買建 4,102,063,282 0.99%
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スイス・フラン買 / 円売
6,100,000 1,013,961,080
買建 1,027,848,170 0.25%
為替予約取引 日本
2023 年 12 月
米ドル買 / 円売 2023 年 12
99,700,000 14,981,847,160
買建 14,646,268,980 3.52%
月
ユーロ買 / 円売 2023 年 12
14,900,000 2,379,978,920
買建 2,404,484,520 0.58%
月
英ポンド買 / 円売 2023 年
5,900,000 1,079,899,470
買建 1,101,174,230 0.26%
12 月
カナダ・ドル買 / 円売
11,500,000 1,248,114,090
買建 1,243,166,100 0.30%
2023 年 12 月
豪ドル買 / 円売 2023 年 12
6,600,000 630,276,320
買建 642,564,780 0.15%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考情報）運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま
す。
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
す。
｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
い契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単
位をもって、取得の申込みに応じることができます。
ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日を取得申込受付日とする受益権
の取得申込みの受付けを行ないません。
お買付価額（ 1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
ん。
継続申込期間においては、委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みに
かかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
て行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託会
社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができ
るほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託によ
り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかか
る信託を設定した旨の通知を行ないます。
２【換金（解約）手続等】
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
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なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
＜一部解約＞
受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日を一部解約請求受付日とする
一部解約の実行の請求の受付けを行ないません。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額（基準価額）は、販売会社または下記にお問合せ下さい。。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付
けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回す
ることができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益
権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
5 営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
３【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をい
います。
純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般
社団法人投資信託協会規則にしたがって時価（注 1 、注 2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から
負債総額を控除した金額をいいます。
（注 1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
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（注 2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・外国の株式：原則として金融商品取引所または店頭市場における計算時において知りうる直近
の日の最終相場または最終買気配相場で評価します。
なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他
の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号（コールセンター） 0120-106212 （営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限とします。ただし、 (5)① により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
毎年 12 月 1 日から翌年 11 月 30 日までとします。ただし、第 1 計算期間は、 2018 年 8 月 16 日から 2018 年 11
月 30 日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
ものとします。
(5) 【その他】
① 信託の終了
1 ．委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合、ＭＳＣＩコクサイ指数（配当込
み、円ベース）が改廃された場合、もしくは信託契約を解約することが受益者のため有利であると
認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約
し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しよう
とする旨を監督官庁に届出ます。
2 ．委託会社は、前 1 ．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 ．前 2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3 ．において同
じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
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にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 ．前 2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 ．前 2 ．から前 4 ．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、前 2 ．から前 4 ．までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
6 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
7 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、 ② の書面決議で否決された
場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更等
1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投資
信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本 ② の 1 ．から 7 ．までに定める以外の方法
によって変更することができないものとします。
2 ．委託会社は、前 1 ．の事項（前 1 ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
に限り、前 1 ．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 ．前 2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3 ．において同
じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 ．前 2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 ．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
6 ．前 2 ．から前 5 ．までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。
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7 ．前 1 ．から前 6 ．までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
8 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1. から前 7. まで
の規定にしたがいます。
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 18 条第 1 項に定める反対受益者による受益権
買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書
1 ．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を記載した交付運用報告書（投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 4 項に定める運用報告
書）を計算期間の末日および償還時に作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付し
ます。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2 ．委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める
運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3 ．前 2 ．の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、
これを交付します。
⑤ 公告
1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.daiwa-am.co.jp/
2 ．前 1 ．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の 1 か月（または 3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
４【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
＜収益分配金および償還金にかかる請求権＞
受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における信
託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有
します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 当該収益
分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
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収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。 ) に、原則として決算日
か ら起算して 5 営業日までに支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則として
毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座
簿に記載または記録されます。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者 ( 信託終了
日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします。 ) に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支払います。
収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了
による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
＜換金請求権＞
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２ 換金（解
約）手続等」をご参照下さい。
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第３ 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 6 期計算期間 (2022 年 12 月 1 日か
ら 2023 年 11 月 30 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ダイワつみたてインデックス外国株式
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第5期 第6期
2022年11月30日現在 2023年11月30日現在
資産の部
流動資産
15,588,064 11,989,872
コール・ローン
5,964,021,753 11,221,993,864
親投資信託受益証券
5,979,609,817 11,233,983,736
流動資産合計
5,979,609,817 11,233,983,736
資産合計
負債の部
流動負債
11,021,035 3,118,837
未払解約金
410,582 801,692
未払受託者報酬
3,421,836 6,681,079
未払委託者報酬
136,792 267,160
その他未払費用
14,990,245 10,868,768
流動負債合計
14,990,245 10,868,768
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,494,206,618 5,385,869,431
※１ ※１
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 2,470,412,954 5,837,245,537
868,199,945 2,483,637,787
（分配準備積立金）
5,964,619,572 11,223,114,968
元本等合計
5,964,619,572 11,223,114,968
純資産合計
5,979,609,817 11,233,983,736
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第5期 第6期
自 2021年12月1日 自 2022年12月1日
至 2022年11月30日 至 2023年11月30日
営業収益
- 1
受取利息
232,473,137 1,762,678,111
有価証券売買等損益
232,473,137 1,762,678,112
営業収益合計
営業費用
1,538 2,744
支払利息
715,394 1,351,418
受託者報酬
5,962,342 11,262,380
委託者報酬
238,320 450,327
その他費用
6,917,594 13,066,869
営業費用合計
225,555,543 1,749,611,243
営業利益又は営業損失（△）
225,555,543 1,749,611,243
経常利益又は経常損失（△）
225,555,543 1,749,611,243
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
200,801 57,229,630
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,286,480,732 2,470,412,954
1,207,865,984 1,967,234,894
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,207,865,984 1,967,234,894
額
249,288,504 292,783,924
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
249,288,504 292,783,924
額
- -
分配金
※１ ※１
2,470,412,954 5,837,245,537
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 6 期
区分 自 2022 年 12 月 1 日
至 2023 年 11 月 30 日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づい
て評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第 5 期 第 6 期
区分
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
1. ※1 期首元本額 2,048,652,079 円 3,494,206,618 円
期中追加設定元本額 1,841,438,700 円 2,298,603,181 円
期中一部解約元本額 395,884,161 円 406,940,368 円
2. 計算期間末日における受益権の 3,494,206,618 口 5,385,869,431 口
総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 5 期 第 6 期
区分 自 2021 年 12 月 1 日 自 2022 年 12 月 1 日
至 2022 年 11 月 30 日 至 2023 年 11 月 30 日
※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う 計算期間末における解約に伴う
当期純利益金額分配後の配当等 当期純利益金額分配後の配当等
収益から費用を控除した額（ 0 収益から費用を控除した額（ 0
円）、解約に伴う当期純利益金 円）、解約に伴う当期純利益金
額分配後の有価証券売買等損益 額分配後の有価証券売買等損益
から費用を控除し、繰越欠損金 から費用を控除し、繰越欠損金
を補填した額（ 225,355,650 を補填した額（ 1,692,382,876
円）、投資信託約款に規定され 円）、投資信託約款に規定され
る収益調整金（ 1,602,214,509 る収益調整金（ 3,353,610,400
円）及び分配準備積立金 円）及び分配準備積立金
（ 642,844,295 円）より分配対象 （ 791,254,911 円）より分配対象
額は 2,470,414,454 円（ 1 万口当 額は 5,837,248,187 円（ 1 万口当
たり 7,070.03 円）であり、分配 たり 10,838.08 円）であり、分配
を行っておりません。 を行っておりません。
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 6 期
区分 自 2022 年 12 月 1 日
至 2023 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2
条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債
権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載して
おります。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じ
て有価証券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 6 期
区分
2023 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
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第 5 期 第 6 期
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
種類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 236,055,770 1,751,707,645
合計 236,055,770 1,751,707,645
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 5 期 第 6 期
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 6 期
自 2022 年 12 月 1 日
至 2023 年 11 月 30 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 5 期 第 6 期
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
１口当たり純資産額 1.7070 円 2.0838 円
（ 1 万口当たり純資産額） (17,070 円 ) (20,838 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種類 銘柄 券面総額 備考
（円）
親投資信 外国株式インデックスマザーファン 2,126,545,615 11,221,993,864
託受益証 ド
券
親投資信託受益証券 合計 11,221,993,864
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合計 11,221,993,864
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であり
ます。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
金 額 ( 円 ) 金 額 ( 円 )
資産の部
流動資産
預金 2,031,852,254 4,412,640,617
コール・ローン 17,666,040,102 21,476,693,013
株式 267,590,825,704 373,664,357,535
投資証券 6,560,957,279 7,914,490,575
派生商品評価勘定 654,308,499 767,966,339
未収入金 1,175,053 2,191,526
未収配当金 373,891,289 501,157,490
差入委託証拠金 4,463,843,737 7,673,160,653
流動資産合計 299,342,893,917 416,412,657,748
資産合計 299,342,893,917 416,412,657,748
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 869,807,209 430,202,473
未払金 5,561,220 -
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未払解約金 94,261,100 112,438,900
流動負債合計 969,629,529 542,641,373
負債合計 969,629,529 542,641,373
純資産の部
元本等
元本 ※1 69,133,888,947 78,806,686,628
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（ △ ） 229,239,375,441 337,063,329,747
元本等合計 298,373,264,388 415,870,016,375
純資産合計 298,373,264,388 415,870,016,375
負債純資産合計 299,342,893,917 416,412,657,748
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2022 年 12 月 1 日
区分
至 2023 年 11 月 30 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金
融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものに
ついては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示
される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のな
い有価証券については投資法人が発行する投資証券の１口当たり純
資産額に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合に
は当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計
上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
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外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨
の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に
基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨
建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資
産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却
時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換
算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、
円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処
理を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区分 2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
1. ※1 期首 2021 年 12 月 1 日 2022 年 12 月 1 日
期首元本額 61,024,141,090 円 69,133,888,947 円
期中追加設定元本額 13,890,679,058 円 14,051,097,197 円
期中一部解約元本額 5,780,931,201 円 4,378,299,516 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国株式インデックスＶ 308,081,421 円 253,960,411 円
Ａ
ダイワ国内重視バランスファン 3,459,588 円 2,398,033 円
ド３０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
ダイワ国内重視バランスファン 38,681,400 円 27,113,381 円
ド５０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
ダイワ国際分散バランスファン 6,474,561 円 4,173,336 円
ド３０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
ダイワ国際分散バランスファン 180,994,510 円 132,412,472 円
ド５０ＶＡ ( 一般投資家私募 )
外国株式インデックスファンド 67,499,826 円 99,283,243 円
（ FOFs 用）（適格機関投資家専
用）
ダイワバランスファンド 2023-01 - 円 90,561,111 円
（適格機関投資家専用）
ダイワファンドラップ 外国株式 507,554,812 円 751,588,780 円
インデックス エマージングプラ
ス（為替ヘッジなし）
ダイワファンドラップ 外国株式 2,997,935,211 円 4,575,264,354 円
インデックス（為替ヘッジな
し）
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ダイワファンドラップオンライ 637,435,268 円 565,403,560 円
ン 外国株式インデックス エ
マージングプラス（為替ヘッジ
なし）
Ｄ－Ｉ ' ｓ 外国株式インデック 18,410,629 円 20,741,287 円
ス
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 45,911,834 円 52,732,027 円
2050
ｉＦｒｅｅ 外国株式インデック 5,903,409,265 円 7,602,914,266 円
ス（為替ヘッジなし）
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 1,346,263,819 円 1,483,695,864 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 249,849,751 円 320,411,034 円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー - 円 3,052,677 円
2060
ＤＣダイワ外国株式インデック 43,789,686,887 円 47,516,377,923 円
ス
ダイワ・ライフ・バランス３０ 521,693,855 円 507,111,516 円
ダイワ・ライフ・バランス５０ 1,000,508,647 円 1,075,299,438 円
ダイワ・ライフ・バランス７０ 822,473,467 円 1,029,409,746 円
大和ＤＣ海外株式インデックス 1,893,327,736 円 2,012,098,874 円
ファンド
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 12,179,865 円 12,430,841 円
2030
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー 12,114,090 円 12,894,554 円
2040
ダイワつみたてインデックス外 1,381,872,090 円 2,126,545,615 円
国株式
ダイワつみたてインデックスバ 1,875,196 円 2,059,357 円
ランス３０
ダイワつみたてインデックスバ 2,222,293 円 2,504,278 円
ランス５０
ダイワつみたてインデックスバ 4,706,722 円 5,293,680 円
ランス７０
ダイワ先進国株式インデックス 4,098,586 円 11,365,941 円
（為替ヘッジなし）（投資一任
専用）
ダイワ世界バランスファンド４ 72,721,941 円 54,089,276 円
０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド６ 53,797,340 円 34,472,185 円
０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３５ 1,210,030,069 円 912,121,494 円
ＶＡ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワ・バランスファンド２５ 62,518,246 円 48,039,078 円
ＶＡ（適格機関投資家専用）
ダイワバランスファンド 2021-02 173,081,567 円 140,584,660 円
（適格機関投資家専用）
ダイワ・インデックスセレクト 1,145,121,735 円 1,397,074,322 円
外国株式
ダイワ・ノーロード 外国株式 424,216,950 円 429,662,271 円
ファンド
ダイワ外国株式インデックス 1,263,595,028 円 2,299,488,278 円
（為替ヘッジなし）（ダイワＳ
ＭＡ専用）
ダイワ投信倶楽部外国株式イン 2,883,082,448 円 3,021,971,653 円
デックス
ダイワライフスタイル２５ 10,488,019 円 8,689,227 円
ダイワライフスタイル５０ 43,394,568 円 39,113,782 円
ダイワライフスタイル７５ 33,119,707 円 32,628,804 円
ダイワバランスファンド 2023-08 - 円 89,653,999 円
（適格機関投資家専用）
計 69,133,888,947 円 78,806,686,628 円
2. 期末日における受益権の総数 69,133,888,947 口 78,806,686,628 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2022 年 12 月 1 日
区分
至 2023 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2
条第 4 項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ
ティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデ
リバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しており
ます。
これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクに晒されております。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信
託約款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）に
おける株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建
資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資
信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
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3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管
理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金
融商品、リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用
ての補足説明 しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が
異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自
体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではあり
ません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分 2023 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計
との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しておりま
す。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等
しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
種類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 △39,581,029,860 39,406,570,740
投資証券 △1,505,805,187 △350,897,450
合計 △41,086,835,047 39,055,673,290
（注）「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
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2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 )
１年超 １年超
市場取引
株価指数
先物取引
買建 23,750,625,017 - 24,154,881,137 404,256,120 33,591,785,481 - 34,198,119,607 606,334,126
合計 23,750,625,017 - 24,154,881,137 404,256,120 33,591,785,481 - 34,198,119,607 606,334,126
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も
近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は
期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 ) (円 )
１年超 １年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
買建 17,573,621,210 - 16,953,866,380 △619,754,830 21,334,077,040 - 21,065,506,780 △268,570,260
アメリカ・ドル 12,336,972,570 - 11,834,462,290 △502,510,280 14,981,847,160 - 14,646,268,980 △335,578,180
イギリス・ 828,018,030 - 813,955,170 △14,062,860 1,079,899,470 - 1,101,174,230 21,274,760
ポンド
イスラエル・ 32,484,240 - 32,263,680 △220,560 - - - -
シュケル
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オーストラリ 594,996,870 - 584,194,590 △10,802,280 630,276,320 - 642,564,780 12,288,460
ア・ドル
カナダ・ドル 847,777,660 - 806,418,570 △41,359,090 1,248,114,090 - 1,243,166,100 △4,947,990
スイス・フラン 829,345,070 - 815,725,680 △13,619,390 1,013,961,080 - 1,027,848,170 13,887,090
ユーロ 2,104,026,770 - 2,066,846,400 △37,180,370 2,379,978,920 - 2,404,484,520 24,505,600
合計 17,573,621,210 - 16,953,866,380 △619,754,830 21,334,077,040 - 21,065,506,780 △268,570,260
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよう
に評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
る場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されてい
ない場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている
場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先
物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていな
い場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値
を用いております。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の
対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2022 年 11 月 30 日現在 2023 年 11 月 30 日現在
１口当たり純資産額 4.3159 円 5.2771 円
（ 1 万口当たり純資産額） (43,159 円 ) (52,771 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカ・ドル BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 5,700 190.640 1,086,648.000
PALO ALTO NETWORKS INC 14,800 288.910 4,275,868.000
FIRST SOLAR INC 4,900 155.430 761,607.000
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KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 8,600 137.880 1,185,768.000
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 6,200 124.470 771,714.000
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 3,100 114.260 354,206.000
SYNCHRONY FINANCIAL 21,100 31.220 658,742.000
ABBOTT LABORATORIES 84,066 103.630 8,711,759.580
HOWMET AEROSPACE INC 18,983 51.590 979,332.970
VERISK ANALYTICS INC 7,100 238.260 1,691,646.000
LAS VEGAS SANDS CORP 16,600 45.340 752,644.000
AMPHENOL CORP-CL A 28,800 90.180 2,597,184.000
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 2,200 552.460 1,215,412.000
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 28,700 58.180 1,669,766.000
QORVO INC 4,820 95.890 462,189.800
AFLAC INC 27,800 81.630 2,269,314.000
DARDEN RESTAURANTS INC 5,900 155.730 918,807.000
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 7,900 83.600 660,440.000
ADOBE INC 22,020 617.390 13,594,927.800
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 9,400 74.750 702,650.000
LULULEMON ATHLETICA INC 5,600 438.350 2,454,760.000
GARMIN LTD 7,400 121.000 895,400.000
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 10,700 266.480 2,851,336.000
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 32,200 194.260 6,255,172.000
WR BERKLEY CORP 10,142 70.570 715,720.940
AUTOZONE INC 920 2,596.510 2,388,789.200
DOLLAR TREE INC 10,271 121.120 1,244,023.520
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 58,300 9.690 564,927.000
CELANESE CORP 4,950 137.440 680,328.000
DR HORTON INC 14,916 127.260 1,898,210.160
DENTSPLY SIRONA INC 10,300 31.330 322,699.000
AUTODESK INC 10,300 213.850 2,202,655.000
MOODY'S CORP 8,000 361.890 2,895,120.000
DEVON ENERGY CORP 31,000 44.880 1,391,280.000
ALBEMARLE CORP 5,700 123.380 703,266.000
ATMOS ENERGY CORP 7,000 112.050 784,350.000
ALLIANT ENERGY CORP 12,200 49.940 609,268.000
CITIGROUP INC 94,173 45.750 4,308,414.750
AUTOMATIC DATA PROCESSING 20,000 229.160 4,583,200.000
AMERICAN ELECTRIC POWER 24,900 79.215 1,972,453.500
DOMINO'S PIZZA INC 1,730 388.860 672,727.800
HESS CORP 13,400 139.560 1,870,104.000
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DAVITA INC 2,750 99.610 273,927.500
DANAHER CORP 33,950 222.520 7,554,554.000
FORTIVE CORP 17,100 67.710 1,157,841.000
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 27,100 112.690 3,053,899.000
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 26,300 73.190 1,924,897.000
TE CONNECTIVITY LTD 15,195 130.430 1,981,883.850
APPLE INC 760,400 189.370 143,996,948.000
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 12,400 88.890 1,102,236.000
BOEING CO/THE 27,700 224.430 6,216,711.000
CINCINNATI FINANCIAL CORP 7,615 100.660 766,525.900
BECTON DICKINSON AND CO 13,699 235.690 3,228,717.310
LEIDOS HOLDINGS INC 6,300 106.220 669,186.000
NISOURCE INC 20,000 25.810 516,200.000
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 5,500 81.570 448,635.000
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 37,571 47.550 1,786,501.050
VERIZON COMMUNICATIONS INC 203,404 37.760 7,680,535.040
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 62,750 358.690 22,507,797.500
ANSYS INC 4,200 298.860 1,255,212.000
TRUIST FINANCIAL CORP 64,417 32.130 2,069,718.210
BLACKSTONE GROUP INC/THE 34,200 111.370 3,808,854.000
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 101,600 48.720 4,949,952.000
JPMORGAN CHASE & CO 141,270 154.320 21,800,786.400
T ROWE PRICE GROUP INC 10,900 99.160 1,080,844.000
LKQ CORP 12,900 44.390 572,631.000
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 15,012 58.230 874,148.760
CADENCE DESIGN SYS INC 13,200 275.210 3,632,772.000
AMERIPRISE FINANCIAL INC 5,000 348.350 1,741,750.000
DOLLAR GENERAL CORP 10,600 128.880 1,366,128.000
SERVICENOW INC 9,900 678.930 6,721,407.000
CATERPILLAR INC 24,900 249.450 6,211,305.000
BROWN & BROWN INC 11,700 72.970 853,749.000
ESSENTIAL UTILITIES INC 12,100 35.370 427,977.000
CHARLES RIVER LABORATORIES 2,500 197.100 492,750.000
CMS ENERGY CORP 14,100 56.750 800,175.000
MOSAIC CO/THE 16,100 36.420 586,362.000
DELTA AIR LINES INC 7,800 36.640 285,792.000
CORNING INC 39,100 28.220 1,103,402.000
CISCO SYSTEMS INC 197,050 48.050 9,468,252.500
MORGAN STANLEY 60,552 78.550 4,756,359.600
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DECKERS OUTDOOR CORP 1,300 654.990 851,487.000
MSCI INC 3,900 526.570 2,053,623.000
FAIR ISAAC CORP 1,200 1,075.100 1,290,120.000
LENNOX INTERNATIONAL INC 1,500 401.150 601,725.000
MANHATTAN ASSOCIATES INC 3,200 223.610 715,552.000
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 10,800 56.000 604,800.000
BROADCOM INC 19,912 940.830 18,733,806.960
UNITED THERAPEUTICS CORP 2,300 232.070 533,761.000
DICK'S SPORTING GOODS INC 3,100 127.950 396,645.000
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 6,000 164.010 984,060.000
ARAMARK 12,000 27.780 333,360.000
DTE ENERGY COMPANY 10,000 104.140 1,041,400.000
CENTENE CORP 26,507 70.480 1,868,213.360
CBOE GLOBAL MARKETS INC 5,100 179.500 915,450.000
CITIZENS FINANCIAL GROUP 23,400 27.240 637,416.000
DARLING INGREDIENTS INC 7,500 41.640 312,300.000
ARTHUR J GALLAGHER & CO 10,400 245.020 2,548,208.000
GARTNER INC 3,850 430.120 1,655,962.000
SPLUNK INC 7,600 150.600 1,144,560.000
DOMINION ENERGY INC 40,441 46.730 1,889,807.930
MONSTER BEVERAGE CORP 38,000 54.710 2,078,980.000
SMITH (A.O.) CORP 6,000 75.100 450,600.000
DEERE & CO 13,500 363.940 4,913,190.000
QUANTA SERVICES INC 7,000 185.610 1,299,270.000
POOL CORP 1,900 345.320 656,108.000
GLOBAL PAYMENTS INC 12,684 116.360 1,475,910.240
BURLINGTON STORES INC 3,100 171.520 531,712.000
NASDAQ INC 16,600 55.700 924,620.000
VAIL RESORTS INC 1,900 215.220 408,918.000
TARGA RESOURCES CORP 10,400 88.010 915,304.000
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 3,400 110.870 376,958.000
WESTLAKE CORP 1,800 128.770 231,786.000
CONSOLIDATED EDISON INC 16,800 89.940 1,510,992.000
COGNEX CORP 8,400 37.610 315,924.000
WEBSTER FINANCIAL CORP 8,500 44.540 378,590.000
TELEFLEX INC 2,300 221.250 508,875.000
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 4,000 182.050 728,200.000
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 3,600 348.920 1,256,112.000
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,100 304.490 334,939.000
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CATALENT INC 8,700 39.570 344,259.000
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 7,000 173.360 1,213,520.000
MOLINA HEALTHCARE INC 2,800 350.820 982,296.000
CARLISLE COS INC 2,500 275.110 687,775.000
IDEX CORP 3,700 198.300 733,710.000
COLGATE-PALMOLIVE CO 38,100 77.880 2,967,228.000
ROLLINS INC 11,607 40.190 466,485.330
AECOM 6,400 87.800 561,920.000
WATSCO INC 1,600 380.450 608,720.000
GRACO INC 8,000 80.100 640,800.000
AMETEK INC 11,200 152.880 1,712,256.000
TORO CO 4,900 82.510 404,299.000
CHURCH & DWIGHT CO INC 11,800 94.660 1,116,988.000
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 7,850 53.230 417,855.500
HEICO CORP 2,100 168.770 354,417.000
GENERAC HOLDINGS INC 3,000 115.600 346,800.000
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 1,800 454.390 817,902.000
LYONDELLBASELL INDU-CL A 12,600 94.000 1,184,400.000
TYLER TECHNOLOGIES INC 2,000 407.310 814,620.000
COSTCO WHOLESALE CORP 21,360 587.860 12,556,689.600
EPAM SYSTEMS INC 2,800 261.980 733,544.000
RPM INTERNATIONAL INC 6,200 101.260 627,812.000
RELIANCE STEEL & ALUMINUM 2,800 270.250 756,700.000
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1,300 2,189.110 2,845,843.000
CUMMINS INC 6,800 223.950 1,522,860.000
CDW CORP/DE 6,500 212.090 1,378,585.000
COSTAR GROUP INC 19,800 83.940 1,662,012.000
OLD DOMINION FREIGHT LINE 4,800 383.910 1,842,768.000
MERCADOLIBRE INC 2,190 1,610.580 3,527,170.200
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 3,500 156.010 546,035.000
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 12,816 166.660 2,135,914.560
DEXCOM INC 18,700 116.180 2,172,566.000
NORDSON CORP 2,490 232.600 579,174.000
COPART INC 41,500 50.220 2,084,130.000
DIAMONDBACK ENERGY INC 8,300 153.790 1,276,457.000
SEAGEN INC 6,800 213.520 1,451,936.000
ALIGN TECHNOLOGY INC 3,500 216.480 757,680.000
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 3,800 216.820 823,916.000
TRANSDIGM GROUP INC 2,690 952.820 2,563,085.800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BIO-TECHNE CORP 7,620 63.120 480,974.400
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 4,600 113.540 522,284.000
KINDER MORGAN INC 97,481 17.320 1,688,370.920
HCA HEALTHCARE INC 10,200 249.080 2,540,616.000
MARKETAXESS HOLDINGS INC 1,800 237.090 426,762.000
COTERRA ENERGY INC 36,600 26.090 954,894.000
T-MOBILE US INC 26,027 149.550 3,892,337.850
ZILLOW GROUP INC - C 7,450 42.290 315,060.500
COCA-COLA CO/THE 198,750 58.230 11,573,212.500
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 10,700 59.700 638,790.000
EXPEDITORS INTL WASH INC 7,350 119.520 878,472.000
FRANKLIN RESOURCES INC 14,000 24.590 344,260.000
CSX CORP 99,100 31.730 3,144,443.000
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 4,300 214.090 920,587.000
EXPEDIA GROUP INC 6,825 135.750 926,493.750
AMAZON.COM INC 446,700 146.320 65,361,144.000
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 29,300 67.430 1,975,699.000
EXXON MOBIL CORP 195,505 102.340 20,007,981.700
AES CORP 32,400 17.220 557,928.000
EVEREST GROUP LTD 2,100 402.340 844,914.000
EOG RESOURCES INC 28,300 123.240 3,487,692.000
EQT CORP 17,500 39.750 695,625.000
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 7,300 115.700 844,610.000
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 500 1,442.370 721,185.000
CENCORA INC 8,300 199.520 1,656,016.000
AGILENT TECHNOLOGIES INC 14,300 127.590 1,824,537.000
FORD MOTOR CO 190,123 10.590 2,013,402.570
EXACT SCIENCES CORP 8,700 65.060 566,022.000
ENTEGRIS INC 7,200 104.510 752,472.000
AERCAP HOLDINGS NV 8,200 66.480 545,136.000
FORTINET INC 32,300 53.600 1,731,280.000
MARKEL CORP 610 1,415.160 863,247.600
NEXTERA ENERGY INC 97,880 58.360 5,712,276.800
FREEPORT-MCMORAN INC 69,308 37.170 2,576,178.360
INSULET CORP 3,400 188.920 642,328.000
US BANCORP 74,100 37.790 2,800,239.000
UNITED RENTALS INC 3,300 476.220 1,571,526.000
F5 NETWORKS INC 2,900 170.050 493,145.000
SUPER MICRO COMPUTER INC 2,500 287.630 719,075.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FASTENAL CO 27,600 59.640 1,646,064.000
FISERV INC 29,833 129.360 3,859,196.880
GENERAL ELECTRIC CO 52,706 118.860 6,264,635.160
AXON ENTERPRISE INC 3,400 225.860 767,924.000
PAYLOCITY HOLDING CORP 2,200 155.030 341,066.000
GENERAL MOTORS CO 67,300 31.600 2,126,680.000
GENERAL DYNAMICS CORP 11,300 244.830 2,766,579.000
GOLDMAN SACHS GROUP INC 16,150 340.260 5,495,199.000
FIRST HORIZON CORP 25,700 12.650 325,105.000
ALPHABET INC-CL A 287,300 134.990 38,782,627.000
ALPHABET INC-CL C 255,440 136.400 34,842,016.000
OWENS CORNING 4,400 134.140 590,216.000
GENERAL MILLS INC 28,300 62.590 1,771,297.000
FIRSTENERGY CORP 26,318 36.980 973,239.640
GENUINE PARTS CO 6,850 133.860 916,941.000
FIFTH THIRD BANCORP 33,000 28.410 937,530.000
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 9,250 188.660 1,745,105.000
HALLIBURTON CO 43,600 37.300 1,626,280.000
REPLIGEN CORP 2,600 159.490 414,674.000
HOME DEPOT INC 48,650 311.020 15,131,123.000
ASSURANT INC 2,650 163.800 434,070.000
HUNTINGTON BANCSHARES INC 69,800 11.130 776,874.000
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 1,910 233.750 446,462.500
HERSHEY CO/THE 7,100 185.720 1,318,612.000
HUMANA INC 6,000 482.410 2,894,460.000
NXP SEMICONDUCTORS NV 12,600 204.330 2,574,558.000
HENRY SCHEIN INC 6,300 66.660 419,958.000
HP INC 47,300 29.070 1,375,011.000
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 62,500 16.520 1,032,500.000
ARCH CAPITAL GROUP LTD 18,000 82.380 1,482,840.000
KRAFT HEINZ CO/THE 41,803 35.080 1,466,449.240
ENPHASE ENERGY INC 6,600 100.960 666,336.000
INTL BUSINESS MACHINES CORP 43,900 156.410 6,866,399.000
HUBBELL INC 2,600 294.660 766,116.000
INTERNATIONAL PAPER CO 16,000 35.790 572,640.000
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS 6,100 68.040 415,044.000
INC
ZOETIS INC 22,400 175.790 3,937,696.000
TRANE TECHNOLOGIES PLC 10,999 222.630 2,448,707.370
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP 6,800 59.060 401,608.000
CHENIERE ENERGY INC 11,700 180.440 2,111,148.000
HYATT HOTELS CORP - CL A 2,300 113.810 261,763.000
ALLEGION PLC 4,350 104.590 454,966.500
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 6,800 134.890 917,252.000
WASTE CONNECTIONS INC 12,537 132.640 1,662,907.680
JUNIPER NETWORKS INC 15,600 28.040 437,424.000
JM SMUCKER CO/THE 5,000 108.580 542,900.000
JOHNSON & JOHNSON 116,500 152.110 17,720,815.000
ABBVIE INC 85,272 138.500 11,810,172.000
HOLOGIC INC 11,900 70.600 840,140.000
KIMBERLY-CLARK CORP 16,300 121.770 1,984,851.000
KROGER CO 33,000 43.640 1,440,120.000
KLA CORP 6,600 544.070 3,590,862.000
LOCKHEED MARTIN CORP 11,000 445.010 4,895,110.000
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 3,400 237.230 806,582.000
BATH AND BODY WORKS INC WHEN 10,500 32.050 336,525.000
ISSUE
LOWE'S COS INC 28,300 199.920 5,657,736.000
ELI LILLY & CO 38,985 591.860 23,073,662.100
LAM RESEARCH CORP 6,480 713.990 4,626,655.200
LOEWS CORP 9,400 68.510 643,994.000
MCDONALD'S CORP 35,350 280.380 9,911,433.000
3M CO 26,690 98.470 2,628,164.300
META PLATFORMS INC CLASS A 107,000 332.200 35,545,400.000
S&P GLOBAL INC 15,939 414.640 6,608,946.960
MARTIN MARIETTA MATERIALS 3,000 462.730 1,388,190.000
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 2,720 78.550 213,656.000
PHILLIPS 66 22,200 122.220 2,713,284.000
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A 7,300 195.550 1,427,515.000
MGM RESORTS INTERNATIONAL 16,050 39.430 632,851.500
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 12,100 64.280 777,788.000
METLIFE INC 31,500 63.160 1,989,540.000
MARVELL TECHNOLOGY INC 41,600 56.100 2,333,760.000
ARISTA NETWORKS INC 12,700 219.300 2,785,110.000
MOTOROLA SOLUTIONS INC 8,098 319.040 2,583,585.920
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 1,100 1,092.430 1,201,673.000
BAKER HUGHES CO 49,023 33.340 1,634,426.820
ROCKWELL AUTOMATION INC 5,600 270.560 1,515,136.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MERCK & CO. INC. 122,721 101.130 12,410,774.730
DUPONT DE NEMOURS INC 22,551 71.440 1,611,043.440
MASCO CORP 10,900 60.370 658,033.000
M & T BANK CORP 7,999 127.730 1,021,712.270
MARSH & MCLENNAN COS 23,870 196.330 4,686,397.100
HEICO CORP-CLASS A 3,620 135.990 492,283.800
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 12,402 202.480 2,511,156.960
WORKDAY INC-CLASS A 10,000 263.490 2,634,900.000
BLOCK INC CLASS A 26,312 63.730 1,676,863.760
TRANSUNION 9,300 58.790 546,747.000
VISTRA CORP 17,600 34.920 614,592.000
NETAPP INC 10,300 89.540 922,262.000
NIKE INC -CL B 59,600 110.370 6,578,052.000
NORFOLK SOUTHERN CORP 11,000 215.080 2,365,880.000
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 26,300 82.980 2,182,374.000
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 9,605 103.750 996,518.750
ALLY FINANCIAL INC 14,200 28.640 406,688.000
NORTHROP GRUMMAN CORP 7,000 467.410 3,271,870.000
APTIV PLC 13,700 82.270 1,127,099.000
NEWMONT CORP 38,411 40.380 1,551,036.180
MCKESSON CORP 6,500 456.700 2,968,550.000
XYLEM INC 11,600 103.500 1,200,600.000
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 75,100 93.650 7,033,115.000
NUCOR CORP 12,200 163.780 1,998,116.000
GODADDY INC - CLASS A 7,000 97.920 685,440.000
EVERGY INC 11,150 50.640 564,636.000
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 33,524 60.330 2,022,502.920
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 1,250 286.970 358,712.500
OKTA INC 7,500 70.770 530,775.000
LIBERTY BROADBAND-C 5,800 82.410 477,978.000
WIX.COM LTD 2,810 102.110 286,929.100
EQUITABLE HOLDINGS INC 16,800 29.960 503,328.000
KKR & CO INC 29,200 74.740 2,182,408.000
PAYCHEX INC 15,700 121.150 1,902,055.000
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 2,900 973.940 2,824,426.000
ALTRIA GROUP INC 86,300 41.760 3,603,888.000
P G & E CORP 92,000 17.170 1,579,640.000
PFIZER INC 273,113 30.080 8,215,239.040
CIGNA CORP 14,300 262.870 3,759,041.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DELL TECHNOLOGIES -C 12,401 75.060 930,819.060
XCEL ENERGY INC 26,600 60.000 1,596,000.000
STERIS PLC 4,800 197.440 947,712.000
SEA LTD-ADR 19,000 36.740 698,060.000
FOX CORP - CLASS B 6,533 27.690 180,898.770
FOX CORP - CLASS A 13,699 29.580 405,216.420
STRYKER CORP 16,480 294.370 4,851,217.600
DOW INC 34,218 51.330 1,756,409.940
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 5,300 95.010 503,553.000
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 11,500 67.950 781,425.000
PARKER HANNIFIN CORP 6,200 428.060 2,653,972.000
UBER TECHNOLOGIES INC 88,100 56.400 4,968,840.000
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 11,300 229.880 2,597,644.000
PROCTER & GAMBLE CO/THE 113,967 151.130 17,223,832.710
EXELON CORP 48,122 38.390 1,847,403.580
INGERSOLL-RAND INC 19,608 69.600 1,364,716.800
NVR INC 160 6,107.110 977,137.600
CONOCOPHILLIPS 58,502 113.970 6,667,472.940
TWILIO INC - A 8,300 66.130 548,879.000
DOCUSIGN INC 9,800 43.620 427,476.000
PAYCOM SOFTWARE INC 2,500 181.290 453,225.000
CERIDIAN HCM HOLDING INC 7,100 69.130 490,823.000
PEPSICO INC 66,600 167.160 11,132,856.000
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 2,220 199.260 442,357.200
DROPBOX INC-CLASS A 12,600 28.080 353,808.000
MONGODB INC 3,400 420.510 1,429,734.000
SNAP INC - A 49,700 12.980 645,106.000
CORTEVA INC 34,368 45.500 1,563,744.000
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 17,600 96.600 1,700,160.000
AMCOR PLC 71,100 9.490 674,739.000
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 10,800 234.440 2,531,952.000
ROKU INC 6,000 106.750 640,500.000
AMERICAN WATER WORKS CO INC 9,400 131.220 1,233,468.000
ACCENTURE PLC-CL A 30,500 333.340 10,166,870.000
PENTAIR PLC 7,975 63.720 508,167.000
QUALCOMM INC 53,900 127.910 6,894,349.000
INVESCO LTD 16,700 14.280 238,476.000
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 11,800 74.170 875,206.000
DATADOG INC - CLASS A 12,200 116.650 1,423,130.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PINTEREST INC- CLASS A 28,700 33.280 955,136.000
REGENERON PHARMACEUTICALS 5,200 808.590 4,204,668.000
REPUBLIC SERVICES INC 10,700 159.930 1,711,251.000
BOOKING HOLDINGS INC 1,800 3,126.290 5,627,322.000
ROSS STORES INC 16,500 129.200 2,131,800.000
PACKAGING CORP OF AMERICA 4,330 161.850 700,810.500
RESMED INC 7,100 158.850 1,127,835.000
QUEST DIAGNOSTICS INC 5,430 135.270 734,516.100
ROBERT HALF INTL INC 5,200 80.500 418,600.000
MODERNA INC 15,700 79.010 1,240,457.000
HUBSPOT INC 2,280 496.520 1,132,065.600
REVVITY INC 6,100 89.410 545,401.000
CARRIER GLOBAL CORP 40,387 52.210 2,108,605.270
OTIS WORLDWIDE CORP 20,038 84.330 1,689,804.540
BILL HOLDINGS INC 4,500 67.940 305,730.000
AVANTOR INC 32,700 20.860 682,122.000
CARLYLE GROUP INC/THE 10,200 34.520 352,104.000
DYNATRACE INC 12,200 53.430 651,846.000
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 21,500 70.370 1,512,955.000
REGIONS FINANCIAL CORP 45,385 16.470 747,490.950
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A 13,200 14.220 187,704.000
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 18,400 26.900 494,960.000
MATCH GROUP INC 13,500 32.480 438,480.000
CHEVRON CORP 87,818 143.910 12,637,888.380
ZSCALER INC 4,200 199.840 839,328.000
EDISON INTERNATIONAL 18,500 65.780 1,216,930.000
ETSY INC 6,000 77.200 463,200.000
TESLA INC 137,950 244.140 33,679,113.000
SNOWFLAKE INC-CLASS A 12,600 175.320 2,209,032.000
GEN DIGITAL INC 27,900 21.770 607,383.000
UNITY SOFTWARE INC 11,300 30.360 343,068.000
STANLEY BLACK & DECKER INC 7,402 91.460 676,986.920
SYNOPSYS INC 7,400 552.460 4,088,204.000
CHEWY INC - CLASS A 5,750 17.730 101,947.500
CLOUDFLARE INC - CLASS A 13,300 78.310 1,041,523.000
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 5,005 398.900 1,996,494.500
VIATRIS INC 58,021 9.130 529,731.730
DOORDASH INC - A 12,250 94.960 1,163,260.000
ROBLOX CORP -CLASS A 20,300 38.680 785,204.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AIRBNB INC-CLASS A 19,900 126.480 2,516,952.000
CBRE GROUP INC - A 15,000 79.380 1,190,700.000
SOUTHERN CO/THE 52,700 70.230 3,701,121.000
SYSCO CORP 24,500 71.710 1,756,895.000
TRAVELERS COS INC/THE 11,203 177.440 1,987,860.320
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 2,900 54.540 158,166.000
SEI INVESTMENTS COMPANY 5,300 57.880 306,764.000
STEEL DYNAMICS INC 8,150 115.490 941,243.500
SCHLUMBERGER LTD 68,952 51.870 3,576,540.240
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 7,400 32.370 239,538.000
AT&T INC 345,891 16.300 5,638,023.300
APA CORP 14,900 36.310 541,019.000
SOUTHWEST AIRLINES CO 6,950 25.330 176,043.500
ON SEMICONDUCTOR CORP 20,900 71.620 1,496,858.000
CAESARS ENTERTAINMENT INC 10,400 45.030 468,312.000
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 11,900 273.720 3,257,268.000
SEMPRA ENERGY 30,400 72.950 2,217,680.000
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 10,500 52.630 552,615.000
CLARIVATE PLC 17,500 7.700 134,750.000
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 87,700 19.840 1,739,968.000
UIPATH INC - CLASS A 17,500 19.870 347,725.000
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 8,850 78.480 694,548.000
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 8,100 127.820 1,035,342.000
TEXAS INSTRUMENTS INC 43,900 153.200 6,725,480.000
SALESFORCE.COM INC 46,966 230.350 10,818,618.100
WESTROCK CO 12,400 40.100 497,240.000
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 19,209 92.270 1,772,414.430
CLASS
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 33,234 52.760 1,753,425.840
TERADYNE INC 7,500 92.760 695,700.000
UNION PACIFIC CORP 29,480 221.470 6,528,935.600
MARATHON OIL CORP 29,900 25.300 756,470.000
MARATHON PETROLEUM CORP 22,188 147.420 3,270,954.960
RTX CORP 70,679 80.950 5,721,465.050
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 35,100 152.290 5,345,379.000
IQVIA HOLDINGS INC 9,004 213.810 1,925,145.240
AMEREN CORPORATION 12,700 76.990 977,773.000
UNITEDHEALTH GROUP INC 44,966 534.980 24,055,910.680
TOAST INC CLASS A 14,400 15.270 219,888.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VERISIGN INC 4,500 211.700 952,650.000
LUCID GROUP INC 44,900 4.360 195,764.000
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A 30,900 17.320 535,188.000
(PRO
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A 22,200 8.920 198,024.000
(PRO
VALERO ENERGY CORP 17,642 124.080 2,189,019.360
ULTA BEAUTY INC 2,400 420.010 1,008,024.000
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 12,488 44.390 554,342.320
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 3,130 135.750 424,897.500
ELEVANCE HEALTH INC 11,500 465.360 5,351,640.000
WALT DISNEY CO/THE 88,362 92.500 8,173,485.000
WELLS FARGO & CO 177,122 43.780 7,754,401.160
WASTE MANAGEMENT INC 19,700 169.740 3,343,878.000
WILLIAMS COS INC 58,900 36.440 2,146,316.000
TRACTOR SUPPLY COMPANY 5,300 200.190 1,061,007.000
WHIRLPOOL CORP 2,700 109.630 296,001.000
WALMART INC 71,600 156.080 11,175,328.000
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 10,100 113.920 1,150,592.000
WYNN RESORTS LTD 5,000 83.670 418,350.000
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A 97,400 3.080 299,992.000
WABTEC CORP 8,711 115.200 1,003,507.200
TJX COMPANIES INC 55,600 88.100 4,898,360.000
WATERS CORP 2,900 279.740 811,246.000
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 2,500 236.620 591,550.000
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 35,500 19.980 709,290.000
WILLIS TOWERS WATSON PLC 5,063 240.770 1,219,018.510
WESTERN DIGITAL CORP 15,500 47.320 733,460.000
WEC ENERGY GROUP INC 15,300 82.970 1,269,441.000
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 24,100 63.290 1,525,289.000
VISA INC-CLASS A SHARES 78,250 254.230 19,893,497.500
PPL CORP 35,700 26.030 929,271.000
CONSTELLATION ENERGY CORP 15,724 120.580 1,895,999.920
WHEN ISS
PULTEGROUP INC 10,850 88.010 954,908.500
WARNER BROS. DISCOVERY INC 111,853 10.780 1,205,775.340
SERIES
PPG INDUSTRIES INC 11,400 139.550 1,590,870.000
NORTHERN TRUST CORP 10,100 78.280 790,628.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FERGUSON PLC 9,900 168.680 1,669,932.000
NVIDIA CORP 119,480 481.400 57,517,672.000
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 19,313 132.380 2,556,654.940
DRAFTKINGS INC CLASS A 21,600 38.270 826,632.000
ASPEN TECHNOLOGY CORP 1,400 186.580 261,212.000
TYSON FOODS INC-CL A 13,800 47.090 649,842.000
NETFLIX INC 21,490 477.190 10,254,813.100
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 18,700 492.920 9,217,604.000
NRG ENERGY INC 11,150 46.850 522,377.500
GLOBE LIFE INC 4,255 120.260 511,706.300
TEXTRON INC 9,800 74.830 733,334.000
NEWS CORP - CLASS A 17,887 22.340 399,595.580
TEXAS PACIFIC LAND CORP 350 1,652.070 578,224.500
OMNICOM GROUP 9,700 79.790 773,963.000
JACOBS SOLUTIONS INC 6,120 126.200 772,344.000
ORACLE CORP 78,833 116.210 9,161,182.930
MASTERCARD INC - A 40,900 409.820 16,761,638.000
ONEOK INC 21,600 67.390 1,455,624.000
ROPER TECHNOLOGIES INC 5,200 525.830 2,734,316.000
U HAUL NON VOTING SERIES N 4,600 53.650 246,790.000
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A 7,800 111.150 866,970.000
CHESAPEAKE ENERGY CORP 5,500 79.765 438,707.500
HF SINCLAIR CORP 7,300 52.730 384,929.000
OVINTIV INC 12,100 43.920 531,432.000
YUM! BRANDS INC 13,600 125.520 1,707,072.000
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 8,200 157.010 1,287,482.000
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B 9,200 60.100 552,920.000
BANK OF AMERICA CORP 346,801 30.310 10,511,538.310
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 2,300 399.100 917,930.000
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 9,100 89.740 816,634.000
AMERICAN EXPRESS CO 30,600 167.430 5,123,358.000
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES 20,035 67.710 1,356,569.850
LINDE PLC 23,746 411.390 9,768,866.940
ANALOG DEVICES INC 24,191 182.710 4,419,937.610
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS 15,400 21.300 328,020.000
A
MONDAYCOM LTD 1,100 175.000 192,500.000
ADVANCED MICRO DEVICES 77,927 123.850 9,651,258.950
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LIBERTY MEDIA LIBERTY 8,028 26.940 216,274.320
SIRIUSXM COR
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE 9,600 63.380 608,448.000
CORP SER
CONFLUENT INC CLASS A 8,500 21.220 180,370.000
KENVUE INC 74,100 20.080 1,487,928.000
GLOBAL E ONLINE LTD 4,700 34.370 161,539.000
VERALTO CORP 11,316 74.220 839,873.520
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 34,972 64.830 2,267,234.760
BUNGE GLOBAL LTD 7,300 108.100 789,130.000
LIBERTY GLOBAL LTD CLASS C 12,973 16.890 219,113.970
SKYWORKS SOLUTIONS INC 7,700 96.000 739,200.000
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 11,100 105.910 1,175,601.000
AVERY DENNISON CORP 3,930 192.360 755,974.800
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 24,500 70.120 1,717,940.000
EMERSON ELECTRIC CO 27,600 88.310 2,437,356.000
AON PLC-CLASS A 9,900 322.100 3,188,790.000
AMGEN INC 25,800 266.600 6,878,280.000
EATON CORP PLC 19,336 225.800 4,366,068.800
CONSTELLATION BRANDS INC-A 8,000 237.950 1,903,600.000
APPLIED MATERIALS INC 40,600 149.360 6,064,016.000
CME GROUP INC 17,400 214.840 3,738,216.000
ECOLAB INC 12,400 188.630 2,339,012.000
EQUIFAX INC 5,900 216.600 1,277,940.000
GILEAD SCIENCES INC 60,300 75.230 4,536,369.000
KEURIG DR PEPPER INC 44,100 31.730 1,399,293.000
HORMEL FOODS CORP 14,500 30.470 441,815.000
STATE STREET CORP 16,713 71.740 1,198,990.620
SCHWAB (CHARLES) CORP 72,740 59.610 4,336,031.400
BAXTER INTERNATIONAL INC 24,400 36.400 888,160.000
CAMPBELL SOUP CO 9,400 39.760 373,744.000
CROWN HOLDINGS INC 5,780 84.070 485,924.600
CARDINAL HEALTH INC 12,300 105.300 1,295,190.000
FEDEX CORP 11,500 253.930 2,920,195.000
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 18,454 110.130 2,032,339.020
FMC CORP 6,050 52.680 318,714.000
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 12,313 75.230 926,306.990
INTEL CORP 201,700 44.940 9,064,398.000
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 18,700 30.640 572,968.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 15,050 76.980 1,158,549.000
WOLFSPEED INC 5,800 36.250 210,250.000
ILLINOIS TOOL WORKS 14,700 240.830 3,540,201.000
SIRIUS XM HOLDINGS INC 38,600 4.700 181,420.000
ILLUMINA INC 7,600 101.570 771,932.000
SEALED AIR CORP 6,700 33.160 222,172.000
INTUITIVE SURGICAL INC 17,000 310.760 5,282,920.000
CHECK POINT SOFTWARE TECH 4,850 146.170 708,924.500
SNAP-ON INC 2,600 271.840 706,784.000
CARMAX INC 7,700 63.160 486,332.000
DUKE ENERGY CORP 37,328 90.710 3,386,022.880
TARGET CORP 22,300 131.320 2,928,436.000
DOVER CORP 6,800 140.770 957,236.000
WW GRAINGER INC 2,200 775.690 1,706,518.000
JABIL INC 6,800 115.240 783,632.000
CINTAS CORP 4,400 549.080 2,415,952.000
CONAGRA BRANDS INC 23,100 28.020 647,262.000
LAMB WESTON HOLDINGS INC 7,000 97.530 682,710.000
CLOROX COMPANY 6,000 142.340 854,040.000
ENTERGY CORP 10,200 100.590 1,026,018.000
MICROSOFT CORP 341,600 378.850 129,415,160.000
INCYTE CORP 9,200 53.390 491,188.000
CVS HEALTH CORP 61,969 66.900 4,145,726.100
MEDTRONIC PLC 64,298 78.860 5,070,540.280
MICRON TECHNOLOGY INC 53,000 76.690 4,064,570.000
BLACKROCK INC 7,200 747.300 5,380,560.000
CENTERPOINT ENERGY INC 30,500 27.890 850,645.000
HASBRO INC 6,400 46.430 297,152.000
KELLOGG CO 13,300 51.660 687,078.000
KEYCORP 45,300 12.440 563,532.000
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 65,911 70.440 4,642,770.840
COOPER COS INC/THE 2,400 331.590 795,816.000
CHUBB LTD 19,999 225.080 4,501,374.920
ARROW ELECTRONICS INC 2,900 119.580 346,782.000
ALLSTATE CORP 12,700 135.490 1,720,723.000
EBAY INC 25,900 40.640 1,052,576.000
PAYPAL HOLDINGS INC 51,250 57.970 2,970,962.500
EASTMAN CHEMICAL CO 5,800 83.190 482,502.000
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 11,200 125.600 1,406,720.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TRIMBLE INC 12,000 45.920 551,040.000
LENNAR CORP-A 12,200 126.840 1,547,448.000
LEAR CORP 2,900 134.810 390,949.000
PROGRESSIVE CORP 28,300 163.000 4,612,900.000
PACCAR INC 25,255 91.310 2,306,034.050
BIOGEN INC 7,000 232.060 1,624,420.000
IDEXX LABORATORIES INC 4,000 466.740 1,866,960.000
STARBUCKS CORP 55,400 99.850 5,531,690.000
PTC INC 5,400 155.490 839,646.000
EVERSOURCE ENERGY 16,900 59.710 1,009,099.000
INTUIT INC 13,480 577.230 7,781,060.400
BORGWARNER INC 11,400 34.160 389,424.000
BEST BUY CO INC 9,550 70.780 675,949.000
BALL CORP 15,204 54.820 833,483.280
BOSTON SCIENTIFIC CORP 69,497 55.440 3,852,913.680
ELECTRONIC ARTS INC 12,800 137.310 1,757,568.000
VULCAN MATERIALS CO 6,400 212.680 1,361,152.000
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 12,500 351.000 4,387,500.000
VF CORP 16,000 17.130 274,080.000
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B 27,125 14.410 390,871.250
MOHAWK INDUSTRIES INC 2,500 87.800 219,500.000
CARNIVAL CORP 48,700 14.910 726,117.000
CLEVELAND-CLIFFS INC 25,000 16.900 422,500.000
COMCAST CORP-CLASS A 200,990 41.630 8,367,213.700
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 8,700 39.460 343,302.000
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 57,600 3.190 183,744.000
アメリカ・ドル 小計 1,905,237,535.260
(280,203,284,311)
イギリス・ポン SHELL PLC 316,434 25.535 8,080,142.190
ド
HALEON PLC 264,482 3.311 875,699.900
WISE PLC CLASS A 30,273 7.812 236,492.670
BP PLC 818,883 4.719 3,864,718.310
UNILEVER PLC 119,031 37.535 4,467,828.580
BARCLAYS PLC 736,615 1.403 1,033,470.840
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 398,738 2.634 1,050,275.890
PRUDENTIAL PLC 130,355 8.542 1,113,492.410
NATWEST GROUP PLC 275,393 2.064 568,411.150
JOHNSON MATTHEY PLC 8,388 16.065 134,753.220
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BAE SYSTEMS PLC 144,309 10.350 1,493,598.150
AVIVA PLC 127,014 4.156 527,870.180
GSK 193,876 14.010 2,716,202.760
INFORMA PLC 66,343 7.380 489,611.340
MELROSE INDUSTRIES PLC 70,266 5.230 367,491.180
AUTO TRADER GROUP PLC 43,578 7.182 312,977.190
DCC PLC 4,696 53.620 251,799.520
OCADO GROUP PLC 27,677 5.936 164,290.670
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 3,502 91.760 321,343.520
HALMA PLC 18,019 21.240 382,723.560
ENTAIN PLC 30,469 8.002 243,812.930
JD SPORTS FASHION PLC 123,236 1.573 193,850.220
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 35,703 4.637 165,554.810
M&G PLC 104,504 2.104 219,876.410
ENDEAVOUR MINING PLC 9,141 18.340 167,645.940
RELX PLC 89,622 30.460 2,729,886.120
DIAGEO PLC 106,361 27.400 2,914,291.400
RIO TINTO PLC 53,307 54.000 2,878,578.000
STANDARD CHARTERED PLC 112,254 6.404 718,874.610
TESCO PLC 338,702 2.844 963,268.480
SMITH & NEPHEW PLC 41,344 10.215 422,328.960
GLENCORE PLC 497,895 4.439 2,210,404.850
HARGREAVES LANSDOWN PLC 16,956 7.104 120,455.420
SMITHS GROUP PLC 16,614 16.365 271,888.110
PEARSON PLC 30,619 9.274 283,960.600
SAINSBURY (J) PLC 78,274 2.835 221,906.790
NEXT PLC 5,620 79.300 445,666.000
TAYLOR WIMPEY PLC 167,629 1.291 216,409.030
WHITBREAD PLC 9,218 31.100 286,679.800
BUNZL PLC 15,999 29.430 470,850.570
VODAFONE GROUP PLC 1,145,592 0.708 811,193.690
CRODA INTERNATIONAL PLC 6,627 44.500 294,901.500
KINGFISHER PLC 85,779 2.201 188,799.570
WPP PLC 50,889 7.030 357,749.670
UNITED UTILITIES GROUP PLC 32,280 11.250 363,150.000
SEVERN TRENT PLC 11,946 27.160 324,453.360
RENTOKIL INITIAL PLC 119,317 4.346 518,551.680
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 33,978 53.900 1,831,414.200
ST JAMES'S PLACE PLC 26,055 6.474 168,680.070
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SCHRODERS PLC 39,815 4.010 159,658.150
SSE PLC 51,622 18.305 944,940.710
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 46,260 5.082 235,093.320
ASTRAZENECA PLC 73,382 100.320 7,361,682.240
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 283,052 2.285 646,773.820
3I GROUP PLC 46,084 22.310 1,028,134.040
ASHTEAD GROUP PLC 20,746 47.340 982,115.640
SAGE GROUP PLC/THE 48,536 11.300 548,456.800
NATIONAL GRID PLC 174,349 10.255 1,787,948.990
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3,016,079 0.434 1,310,486.320
IMPERIAL BRANDS PLC 40,812 18.345 748,696.140
CRH PLC 33,942 49.230 1,670,964.660
CENTRICA PLC 279,988 1.474 412,702.310
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) 4,918 46.460 228,490.280
PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 100,593 25.145 2,529,410.980
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 16,469 23.880 393,279.720
HSBC HOLDINGS PLC 934,951 5.948 5,561,088.540
ANGLO AMERICAN PLC 60,164 21.385 1,286,607.140
MONDI PLC 22,986 14.000 321,804.000
COMPASS GROUP PLC 82,031 20.170 1,654,565.270
PERSIMMON PLC 15,188 12.590 191,216.920
BT GROUP PLC 345,300 1.225 423,165.150
COCA-COLA HBC AG-DI 10,136 21.790 220,863.440
BURBERRY GROUP PLC 17,870 14.500 259,115.000
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 8,005 61.160 489,585.800
INTERTEK GROUP PLC 7,660 39.840 305,174.400
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 18,886 89.100 1,682,742.600
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 7,866 17.225 135,491.850
ADMIRAL GROUP PLC 9,779 27.030 264,326.370
ANTOFAGASTA PLC 18,717 14.185 265,500.640
ABRDN PLC 90,862 1.672 151,921.260
EXPERIAN PLC 43,565 29.180 1,271,226.700
イギリス・ポンド 小計 84,931,505.220
(15,868,602,435)
イスラエル・ ISRAEL DISCOUNT BANK-A 64,314 18.530 1,191,738.420
シュケル
AZRIELI GROUP LTD 2,207 221.700 489,291.900
ICL GROUP LTD 38,090 19.430 740,088.700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ELBIT SYSTEMS LTD 1,383 759.100 1,049,835.300
BANK HAPOALIM BM 66,050 32.000 2,113,600.000
BANK LEUMI LE-ISRAEL 79,801 28.800 2,298,268.800
NICE LTD 3,290 717.800 2,361,562.000
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 8,029 136.400 1,095,155.600
イスラエル・シュケル 小計 11,339,540.720
(452,599,625)
オーストラリ THE LOTTERY CORPORATION LTD 100,640 4.560 458,918.400
ア・ドル
TELSTRA GROUP LTD 182,347 3.780 689,271.660
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 135,560 24.180 3,277,840.800
MEDIBANK PRIVATE LTD 124,781 3.420 426,751.020
BHP GROUP LTD 228,501 46.190 10,554,461.190
SOUTH32 LTD 205,649 3.060 629,285.940
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 85,646 31.000 2,655,026.000
FORTESCUE METALS GROUP LTD 76,385 24.780 1,892,820.300
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 141,629 28.100 3,979,774.900
WESTPAC BANKING CORP 158,275 21.150 3,347,516.250
SANTOS LTD 144,925 6.940 1,005,779.500
RIO TINTO LTD 16,744 124.580 2,085,967.520
ORIGIN ENERGY LTD 75,281 8.400 632,360.400
AURIZON HOLDINGS LTD 83,843 3.550 297,642.650
PILBARA MINERALS LTD 122,421 3.560 435,818.760
XERO LTD 6,482 102.080 661,682.560
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 10,388 33.500 347,998.000
COLES GROUP LTD 60,347 15.200 917,274.400
WISETECH GLOBAL LTD 7,381 66.000 487,146.000
IDP EDUCATION LTD 11,169 22.890 255,658.410
IGO LTD 30,405 8.530 259,354.650
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 51,949 12.670 658,193.830
REECE LTD 10,500 18.840 197,820.000
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 64,915 4.890 317,434.350
SEEK LTD 16,268 23.380 380,345.840
TREASURY WINE ESTATES LTD 30,976 10.620 328,965.120
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 75,526 103.330 7,804,101.580
AMPOL LTD 10,454 34.150 357,004.100
ORICA LTD 19,499 15.470 301,649.530
QBE INSURANCE GROUP LTD 67,299 15.170 1,020,925.830
WOOLWORTHS GROUP LTD 54,970 34.280 1,884,371.600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
QANTAS AIRWAYS LTD 39,082 5.200 203,226.400
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 19,914 47.550 946,910.700
MACQUARIE GROUP LTD 16,561 165.580 2,742,170.380
ARISTOCRAT LEISURE LTD 26,526 40.300 1,068,997.800
CSL LTD 21,758 262.200 5,704,947.600
WESFARMERS LTD 51,174 52.720 2,697,893.280
COCHLEAR LTD 2,968 267.000 792,456.000
BLUESCOPE STEEL LTD 20,666 20.310 419,726.460
SUNCORP GROUP LTD 57,284 13.630 780,780.920
ASX LTD 8,754 58.080 508,432.320
COMPUTERSHARE LTD 25,169 23.280 585,934.320
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 110,468 5.760 636,295.680
SONIC HEALTHCARE LTD 19,599 28.910 566,607.090
BRAMBLES LTD 62,638 13.060 818,052.280
MINERAL RESOURCES LTD 7,602 61.230 465,470.460
RAMSAY HEALTH CARE LTD 8,291 49.000 406,259.000
REA GROUP LTD 2,395 158.440 379,463.800
オーストラリア・ドル 小計 68,272,785.580
(6,653,182,955)
カナダ・ドル ALIMENTATION COUCHE TARD 35,800 76.230 2,729,034.000
MULTI VOT
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 16,181 48.520 785,102.120
VOTING
IMPERIAL OIL LTD 9,500 78.230 743,185.000
CONSTELLATION SOFTWARE INC 900 3,215.720 2,894,148.000
RESTAURANT BRANDS INTERN 13,587 94.690 1,286,553.030
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 20,900 66.680 1,393,612.000
INTACT FINANCIAL CORP 8,150 208.890 1,702,453.500
BCE INC 4,930 53.120 261,881.600
FRANCO-NEVADA CORP 8,800 154.990 1,363,912.000
SUNCOR ENERGY INC 60,630 44.830 2,718,042.900
METRO INC/CN 10,700 69.180 740,226.000
NATIONAL BANK OF CANADA 15,500 89.520 1,387,560.000
BANK OF NOVA SCOTIA 54,800 59.710 3,272,108.000
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 41,700 53.360 2,225,112.000
TORONTO-DOMINION BANK 84,600 83.300 7,047,180.000
GREAT-WEST LIFECO INC 12,500 43.050 538,125.000
ROYAL BANK OF CANADA 63,750 118.810 7,574,137.500
TOURMALINE OIL CORP 14,800 65.330 966,884.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TC ENERGY CORP 46,850 50.410 2,361,708.500
PEMBINA PIPELINE CORP 25,329 45.040 1,140,818.160
BARRICK GOLD CORP 80,700 23.640 1,907,748.000
CAE INC 14,200 26.450 375,590.000
THOMSON REUTERS CORP 7,241 189.080 1,369,128.280
EMPIRE CO LTD 'A' 7,100 36.720 260,712.000
WEST FRASER TIMBER CO LTD 3,500 101.240 354,340.000
CCL INDUSTRIES INC - CL B 6,950 56.210 390,659.500
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR 17,600 21.500 378,400.000
HYDRO ONE LTD 15,200 37.540 570,608.000
LOBLAW COMPANIES LTD 7,360 120.460 886,585.600
STANTEC INC 5,800 97.010 562,658.000
NORTHLAND POWER INC 11,200 21.880 245,056.000
WSP GLOBAL INC 5,700 186.430 1,062,651.000
TOROMONT INDUSTRIES LTD 3,700 110.550 409,035.000
PARKLAND CORP 6,600 43.720 288,552.000
QUEBECOR INC -CL B 6,800 29.730 202,164.000
EMERA INC 12,600 47.500 598,500.000
TFI INTERNATIONAL INC 3,500 158.710 555,485.000
CANADIAN UTILITIES LTD-A 6,100 30.200 184,220.000
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 16,300 57.420 935,946.000
BRP INC/CA- SUB VOTING 1,600 95.000 152,000.000
IVANHOE MINES LTD-CL A 26,700 11.020 294,234.000
AGNICO EAGLE MINES LTD 22,617 72.600 1,641,994.200
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 29,300 8.260 242,018.000
AIR CANADA 7,600 17.450 132,620.000
KINROSS GOLD CORP 56,100 7.930 444,873.000
BANK OF MONTREAL 32,800 110.100 3,611,280.000
POWER CORP OF CANADA 26,600 37.330 992,978.000
SHOPIFY INC - CLASS A 55,200 99.720 5,504,544.000
NUTRIEN LTD 23,119 75.470 1,744,790.930
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 6,300 36.120 227,556.000
CAMECO CORP 20,000 60.080 1,201,600.000
FIRSTSERVICE CORP 1,800 212.270 382,086.000
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 10,800 37.330 403,164.000
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 2,600 28.100 73,060.000
TELUS CORP 10,800 23.860 257,688.000
TECK RESOURCES LTD-CLS B 20,900 50.400 1,053,360.000
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 2,400 140.510 337,224.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN NATURAL RESOURCES 50,900 90.180 4,590,162.000
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 1,000 1,229.350 1,229,350.000
MAGNA INTERNATIONAL INC 12,500 73.730 921,625.000
WESTON (GEORGE) LTD 3,137 162.170 508,727.290
PAN AMERICAN SILVER CORP 17,000 21.280 361,760.000
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE 3,800 109.880 417,544.000
SUN LIFE FINANCIAL INC 27,000 68.380 1,846,260.000
ENBRIDGE INC 93,100 46.920 4,368,252.000
BROOKFIELD CORP 64,725 48.360 3,130,101.000
MANULIFE FINANCIAL CORP 84,600 26.240 2,219,904.000
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY 42,820 96.950 4,151,399.000
IA FINANCIAL CORP INC 4,700 89.100 418,770.000
GILDAN ACTIVEWEAR INC 8,300 48.620 403,546.000
CANADIAN NATL RAILWAY CO 25,950 155.530 4,036,003.500
CGI INC - CLASS A 9,700 137.050 1,329,385.000
ONEX CORPORATION 3,200 93.180 298,176.000
IGM FINANCIAL INC 3,600 33.500 120,600.000
TMX GROUP LTD 12,500 28.700 358,750.000
OPEN TEXT CORP 12,100 55.330 669,493.000
SAPUTO INC 11,700 26.050 304,785.000
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 27,100 11.360 307,856.000
FORTIS INC 22,300 54.360 1,212,228.000
RB GLOBAL INC 8,400 85.880 721,392.000
LUNDIN MINING CORP 30,400 9.310 283,024.000
CENOVUS ENERGY INC 65,900 24.010 1,582,259.000
DOLLARAMA INC 12,800 97.400 1,246,720.000
ALTAGAS LTD 13,000 27.040 351,520.000
KEYERA CORP 10,200 32.990 336,498.000
ARC RESOURCES LTD 28,600 21.680 620,048.000
カナダ・ドル 小計 111,713,029.610
(12,088,466,934)
シンガポール・ CAPITALAND INVESTMENT LTD 135,300 3.060 414,018.000
ドル
UNITED OVERSEAS BANK LTD 65,700 27.320 1,794,924.000
DBS GROUP HOLDINGS LTD 94,200 31.760 2,991,792.000
SINGAPORE AIRLINES LTD 77,375 6.370 492,878.750
KEPPEL CORP LTD 75,700 6.430 486,751.000
UOL GROUP LTD 22,900 5.940 136,026.000
CITY DEVELOPMENTS LTD 24,600 6.230 153,258.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SEATRIUM 2,306,022 0.107 246,744.350
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 5,100 29.000 147,900.000
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 176,100 12.690 2,234,709.000
GENTING SINGAPORE LTD 314,400 0.910 286,104.000
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 429,350 2.290 983,211.500
SINGAPORE TECH ENGINEERING 81,200 3.720 302,064.000
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 46,500 5.160 239,940.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD 44,600 9.560 426,376.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD 99,900 3.680 367,632.000
シンガポール・ドル 小計 11,704,328.600
(1,291,923,791)
スイス・フラン SANDOZ GROUP AG 18,940 25.980 492,061.200
AVOLTA AG 4,854 30.870 149,842.980
UBS GROUP AG-REG 152,627 23.900 3,647,785.300
ROCHE HOLDING AG-BR 1,447 249.200 360,592.400
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 326 614.500 200,327.000
ADECCO GROUP AG-REG 7,458 42.020 313,385.160
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 32,581 236.400 7,702,148.400
SIKA AG-REG 6,789 236.800 1,607,635.200
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 5 107,400.000 537,000.000
ABB LTD-REG 74,342 34.090 2,534,318.780
SWISS RE AG 13,988 102.750 1,437,267.000
NESTLE SA-REG 123,371 99.130 12,229,767.230
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,052 1,144.000 1,203,488.000
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 1,893 196.150 371,311.950
JULIUS BAER GROUP LTD 9,536 43.400 413,862.400
SGS SA-REG 6,925 74.480 515,774.000
SCHINDLER HOLDING AG-REG 1,091 186.600 203,580.600
TEMENOS AG - REG 2,973 72.920 216,791.160
HELVETIA HOLDING AG-REG 1,828 118.100 215,886.800
VAT GROUP AG 1,255 389.000 488,195.000
BKW AG 942 150.900 142,147.800
ALCON INC 23,173 65.420 1,515,977.660
SIG GROUP N AG 14,178 20.260 287,246.280
SWATCH GROUP AG/THE-BR 1,342 229.800 308,391.600
ZURICH INSURANCE GROUP AG 6,977 435.500 3,038,483.500
BALOISE HOLDING AG - REG 2,134 129.800 276,993.200
CLARIANT AG-REG 9,678 13.070 126,491.460
NOVARTIS AG-REG 94,701 84.840 8,034,432.840
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BARRY CALLEBAUT AG-REG 159 1,453.000 231,027.000
BACHEM HOLDING AG-REG B 1,575 65.800 103,635.000
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 24,207 109.500 2,650,666.500
SWISSCOM AG-REG 1,201 511.400 614,191.400
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 1,344 106.100 142,598.400
GEBERIT AG-REG 1,559 486.400 758,297.600
GIVAUDAN-REG 428 3,245.000 1,388,860.000
STRAUMANN HOLDING AG-REG 5,176 122.000 631,472.000
SONOVA HOLDING AG-REG 2,415 251.800 608,097.000
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 7,619 75.060 571,882.140
LONZA GROUP AG-REG 3,453 341.800 1,180,235.400
SWATCH GROUP AG/THE-REG 2,269 43.850 99,495.650
HOLCIM LTD 24,669 63.900 1,576,349.100
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 1,372 561.000 769,692.000
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 2,519 256.200 645,367.800
SWISS PRIME SITE-REG 3,575 87.300 312,097.500
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 44 10,880.000 478,720.000
スイス・フラン 小計 61,333,869.390
(10,338,437,024)
スウェーデン・ SAGAX CLASS B 10,255 239.300 2,454,021.500
クローナ
VOLVO CAR CLASS B 28,514 34.380 980,311.320
ERICSSON LM-B SHS 152,246 52.580 8,005,094.680
VOLVO AB-B SHS 78,458 242.200 19,002,527.600
SKF AB-B SHARES 17,719 195.500 3,464,064.500
TELE2 AB-B SHS 26,333 81.900 2,156,672.700
GETINGE AB-B SHS 11,892 225.900 2,686,402.800
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 82,504 126.800 10,461,507.200
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 75,834 99.240 7,525,766.160
SWEDBANK AB - A SHARES 43,333 193.250 8,374,102.250
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 34,946 175.040 6,116,947.840
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 31,500 159.400 5,021,100.000
SKANSKA AB-B SHS 17,689 168.200 2,975,289.800
SANDVIK AB 55,435 204.400 11,330,914.000
INVESTOR AB-B SHS 89,989 215.500 19,392,629.500
ATLAS COPCO AB-A SHS 139,653 161.750 22,588,872.750
VOLVO AB-A SHS 10,411 245.400 2,554,859.400
HOLMEN AB-B SHARES 4,877 440.600 2,148,806.200
SECURITAS AB-B SHS 25,570 92.840 2,373,918.800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TELIA CO AB 122,866 24.920 3,061,820.720
ALFA LAVAL AB 15,043 389.800 5,863,761.400
ATLAS COPCO AB-B SHS 81,153 138.650 11,251,863.450
ASSA ABLOY AB-B 52,111 269.600 14,049,125.600
SAAB AB-B 3,943 547.600 2,159,186.800
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 6,768 314.900 2,131,243.200
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 30,192 62.820 1,896,661.440
INDUTRADE AB 13,454 230.300 3,098,456.200
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 10,125 252.400 2,555,550.000
LUNDBERGS AB-B SHS 3,951 498.100 1,967,993.100
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 6,843 232.900 1,593,734.700
LIFCO AB-B SHS 12,120 229.200 2,777,904.000
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 78,793 62.580 4,930,865.940
BEIJER REF AB 20,012 117.100 2,343,405.200
ESSITY AKTIEBOLAG-B 31,669 263.400 8,341,614.600
BOLIDEN AB 14,220 284.350 4,043,457.000
EPIROC AB-A 34,263 194.000 6,647,022.000
EPIROC AB-B 19,202 164.900 3,166,409.800
HUSQVARNA AB-B SHS 19,395 80.300 1,557,418.500
NORDEA BANK ABP 167,488 116.900 19,579,347.200
EQT AB 18,489 248.800 4,600,063.200
EVOLUTION AB 9,528 1,101.800 10,497,950.400
HEXAGON AB-B SHS 107,944 104.500 11,280,148.000
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 8,028 314.700 2,526,411.600
スウェーデン・クローナ 小計 271,535,223.050
(3,858,515,520)
デンマーク・ク NOVO NORDISK A/S-B 164,716 689.400 113,555,210.400
ローネ
DANSKE BANK A/S 35,861 175.850 6,306,156.850
AP MOLLER-MAERSK A/S-A 153 10,710.000 1,638,630.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 52,505 182.540 9,584,262.700
CARLSBERG AS-B 5,120 827.400 4,236,288.000
NOVOZYMES A/S-B SHARES 10,634 349.500 3,716,583.000
COLOPLAST-B 6,177 803.200 4,961,366.400
DSV PANALPINA A/S 9,678 1,053.500 10,195,773.000
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 426 1,825.000 777,450.000
DEMANT A/S 5,239 290.700 1,522,977.300
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 252 10,870.000 2,739,240.000
TRYG A/S 17,729 145.950 2,587,547.550
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PANDORA A/S 4,341 911.400 3,956,387.400
CHR HANSEN HOLDING A/S 5,484 534.600 2,931,746.400
GENMAB A/S 3,433 2,142.000 7,353,486.000
ORSTED A/S 9,835 316.000 3,107,860.000
デンマーク・クローネ 小計 179,170,965.000
(3,880,843,102)
ニュージーラン MERIDIAN ENERGY LTD 67,152 5.130 344,489.760
ド・ドル
MERCURY NZ LTD 34,143 6.080 207,589.440
EBOS GROUP LTD 7,660 36.990 283,343.400
SPARK NEW ZEALAND LTD 92,147 5.070 467,185.290
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 65,088 7.900 514,195.200
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 30,125 23.800 716,975.000
ニュージーランド・ドル 小計 2,533,778.090
(229,813,673)
ノルウェー・ク DNB BANK 48,122 204.800 9,855,385.600
ローネ
NORSK HYDRO ASA 68,982 63.060 4,350,004.920
ORKLA ASA 39,050 79.920 3,120,876.000
TELENOR ASA 36,380 115.650 4,207,347.000
EQUINOR ASA 46,908 342.250 16,054,263.000
YARA INTERNATIONAL ASA 8,608 361.900 3,115,235.200
MOWI ASA 22,853 192.250 4,393,489.250
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 10,398 182.000 1,892,436.000
AKER BP ASA 16,430 304.600 5,004,578.000
KONGSBERG GRUPPEN ASA 4,573 464.600 2,124,615.800
SALMAR ASA 3,573 584.600 2,088,775.800
ADEVINTA ASA 13,944 111.400 1,553,361.600
ノルウェー・クローネ 小計 57,760,368.170
(797,670,684)
ユーロ UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 38,360 24.190 927,928.400
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 23,124 29.830 689,788.920
EXOR NV 5,095 88.400 450,398.000
DR ING HC F PORSCHE PRF 5,338 84.880 453,089.440
(PROPOSED)
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS 2,938 26.740 78,562.120
RENOV
DSM FIRMENICH AG 8,774 87.170 764,829.580
FERROVIAL 24,640 31.540 777,145.600
LOTUS BAKERIES NV 21 7,980.000 167,580.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BAYER AG-REG 46,056 30.670 1,412,537.520
EVONIK INDUSTRIES AG 9,486 17.410 165,151.260
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 90,946 11.272 1,025,143.310
COMMERZBANK AG 49,895 11.305 564,062.970
VOLKSWAGEN AG 1,304 119.450 155,762.800
VOLKSWAGEN AG-PREF 9,657 106.880 1,032,140.160
SIEMENS AG-REG 35,631 152.880 5,447,267.280
E.ON SE 105,252 11.975 1,260,392.700
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 14,909 96.070 1,432,307.630
GEA GROUP AG 7,218 33.700 243,246.600
CONTINENTAL AG 5,168 71.600 370,028.800
BASF SE 41,885 42.975 1,800,007.870
ALLIANZ SE-REG 18,907 231.000 4,367,517.000
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 7,926 71.380 565,757.880
RHEINMETALL AG 2,042 275.200 561,958.400
RWE AG 29,664 39.260 1,164,608.640
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 27,029 8.020 216,772.580
BRENNTAG SE 6,969 77.260 538,424.940
FRESENIUS SE & CO KGAA 19,800 28.570 565,686.000
SAP SE 48,954 144.540 7,075,811.160
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 6,379 387.500 2,471,862.500
ZALANDO SE 10,553 22.080 233,010.240
HEIDELBERG MATERIALS AG 6,804 74.100 504,176.400
COVESTRO AG 9,078 48.600 441,190.800
RATIONAL AG 242 590.000 142,780.000
SARTORIUS AG-VORZUG 1,210 294.500 356,345.000
TALANX AG 3,119 65.700 204,918.300
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 7,194 45.210 325,240.740
DELIVERY HERO SE 8,246 30.425 250,884.550
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 1,894 83.980 159,058.120
BECHTLE AG 3,626 45.770 165,962.020
NEMETSCHEK SE 2,557 81.040 207,219.280
SCOUT24 AG 3,600 63.320 227,952.000
SIEMENS HEALTHINEERS AG 13,218 52.420 692,887.560
KNORR-BREMSE AG 3,413 57.860 197,476.180
HELLOFRESH SE 7,177 14.420 103,492.340
SIEMENS ENERGY AG 23,742 10.765 255,582.630
BEIERSDORF AG 4,725 129.150 610,233.750
MERCK KGAA 6,059 160.400 971,863.600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ADIDAS AG 7,575 192.720 1,459,854.000
PUMA SE 4,969 58.480 290,587.120
HENKEL AG & CO KGAA 4,883 62.700 306,164.100
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 151,948 21.935 3,332,979.380
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 9,650 37.280 359,752.000
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 38,764 59.290 2,298,317.560
QIAGEN N.V. 10,690 37.630 402,264.700
INFINEON TECHNOLOGIES AG 61,222 35.700 2,185,625.400
HANNOVER RUECK SE 2,826 217.500 614,655.000
DHL GROUP 46,385 42.910 1,990,380.350
DEUTSCHE BOERSE AG 8,907 174.050 1,550,263.350
MTU AERO ENGINES AG 2,524 187.850 474,133.400
WACKER CHEMIE AG 899 112.900 101,497.100
SYMRISE AG 6,224 101.400 631,113.600
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 41,312 2.350 97,083.200
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 2,686 87.250 234,353.500
VONOVIA SE 34,542 25.950 896,364.900
LEG IMMOBILIEN SE 3,501 71.900 251,721.900
KONINKLIJKE PHILIPS NV 43,515 18.828 819,300.420
NN GROUP NV 12,086 31.750 383,730.500
ARCELORMITTAL 25,700 22.830 586,731.000
HEINEKEN NV 13,649 82.720 1,129,045.280
AEGON LTD 77,429 4.942 382,654.110
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 46,015 26.340 1,212,035.100
AKZO NOBEL N.V. 7,841 70.180 550,281.380
WOLTERS KLUWER 12,073 125.950 1,520,594.350
ING GROEP NV 169,586 12.768 2,165,274.040
KONINKLIJKE KPN NV 151,671 3.170 480,797.070
ASML HOLDING NV 18,899 629.200 11,891,250.800
ABN AMRO BANK NV-CVA 18,975 12.525 237,661.870
IMCD NV 2,678 137.400 367,957.200
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES 4,008 128.550 515,228.400
ASR NEDERLAND NV 8,311 37.420 310,997.620
ADYEN NV 1,018 1,087.800 1,107,380.400
PROSUS NV 78,572 30.075 2,363,052.900
JDE PEET'S NV 5,785 24.420 141,269.700
ASM INTERNATIONAL NV 2,201 469.400 1,033,149.400
RANDSTAD NV 5,275 54.880 289,492.000
HEINEKEN HOLDING NV 6,143 70.550 433,388.650
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OCI NV 4,987 20.950 104,477.650
TOTALENERGIES SE 109,487 61.680 6,753,158.160
MICHELIN (CGDE) 31,804 30.840 980,835.360
AIR LIQUIDE SA 24,554 173.760 4,266,503.040
KERING 3,490 391.000 1,364,590.000
SCHNEIDER ELECTRIC SE 25,520 167.200 4,266,944.000
BOUYGUES SA 9,572 35.140 336,360.080
BNP PARIBAS 50,023 56.920 2,847,309.160
THALES SA 4,927 138.650 683,128.550
DANONE 30,195 59.150 1,786,034.250
CARREFOUR SA 28,025 17.355 486,373.870
VIVENDI 31,166 8.754 272,827.160
L'OREAL 11,309 431.850 4,883,791.650
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 22,086 59.420 1,312,350.120
LEGRAND SA 12,508 88.160 1,102,705.280
PERNOD RICARD SA 9,578 155.750 1,491,773.500
EURAZEO SE 1,981 62.750 124,307.750
SOCIETE GENERALE SA 35,528 22.740 807,906.720
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 12,945 690.500 8,938,522.500
ACCOR SA 8,355 31.630 264,268.650
CAPGEMINI SE 7,730 188.550 1,457,491.500
VALEO SA 9,148 13.535 123,818.180
PUBLICIS GROUPE 10,730 77.280 829,214.400
BUREAU VERITAS SA 13,862 22.470 311,479.140
EIFFAGE 3,675 92.760 340,893.000
SODEXO SA 4,157 99.340 412,956.380
IPSEN 1,706 102.900 175,547.400
AMUNDI SA 2,888 56.100 162,016.800
TELEPERFORMANCE 2,771 130.300 361,061.300
EURONEXT NV 3,876 76.100 294,963.600
EUROFINS SCIENTIFIC 6,342 52.820 334,984.440
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,302 207.500 270,165.000
SEB SA 1,182 104.600 123,637.200
ESSILORLUXOTTICA 13,842 177.240 2,453,356.080
DASSAULT AVIATION SA 1,108 185.000 204,980.000
WORLDLINE SA 11,265 13.950 157,146.750
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 4,944 33.120 163,745.280
AXA SA 86,016 28.440 2,446,295.040
EDENRED 11,699 50.020 585,183.980
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RENAULT SA 9,048 35.825 324,144.600
HERMES INTERNATIONAL 1,485 1,897.000 2,817,045.000
STMICROELECTRONICS NV 32,041 43.035 1,378,884.430
REMY COINTREAU 1,009 108.550 109,526.950
DASSAULT SYSTEMES SE 31,420 43.125 1,354,987.500
WENDEL 1,124 78.500 88,234.000
ORANGE 87,788 11.258 988,317.300
ALSTOM 14,107 11.495 162,159.960
SANOFI 53,273 84.870 4,521,279.510
VINCI SA 24,919 112.120 2,793,918.280
AIRBUS SE 27,790 135.560 3,767,212.400
VEOLIA ENVIRONNEMENT 31,858 28.680 913,687.440
CREDIT AGRICOLE SA 56,733 11.800 669,449.400
BIOMERIEUX 1,852 98.840 183,051.680
ENGIE 85,625 15.872 1,359,040.000
SAFRAN SA 16,024 160.140 2,566,083.360
ARKEMA 2,829 93.520 264,568.080
ADP 1,343 113.000 151,759.000
GETLINK SE 19,411 16.745 325,037.190
BOLLORE 39,141 5.340 209,012.940
UCB SA 5,940 67.300 399,762.000
KBC GROUP NV 11,734 52.480 615,800.320
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 4,383 72.300 316,890.900
SOLVAY SA 3,489 105.450 367,915.050
UMICORE 9,840 24.430 240,391.200
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 40,720 57.180 2,328,369.600
AGEAS 7,499 39.410 295,535.590
D'IETEREN GROUP 1,036 157.000 162,652.000
ELIA GROUP SA/NV 1,462 98.500 144,007.000
SOFINA 670 202.600 135,742.000
ARGENX SE 2,624 402.200 1,055,372.800
PRYSMIAN SPA 12,378 35.270 436,572.060
ASSICURAZIONI GENERALI 48,878 18.970 927,215.660
MEDIOBANCA SPA 26,230 10.730 281,447.900
TENARIS SA 22,187 15.335 340,237.640
UNICREDIT SPA 86,265 25.325 2,184,661.120
TELECOM ITALIA SPA 434,374 0.263 114,414.110
INTESA SANPAOLO 721,438 2.646 1,909,285.660
POSTE ITALIANE SPA 24,593 9.814 241,355.700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MONCLER SPA 9,654 51.020 492,547.080
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA 4,912 44.320 217,699.840
ENI SPA 110,008 15.108 1,662,000.860
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 24,606 9.936 244,485.210
DIASORIN SPA 1,144 86.160 98,567.040
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 15,810 11.300 178,653.000
NEXI SPA 27,866 7.102 197,904.330
AMPLIFON SPA 5,632 28.240 159,047.680
ENEL SPA 381,294 6.433 2,452,864.300
SNAM SPA 94,744 4.559 431,937.890
TERNA SPA 65,948 7.408 488,542.780
CNH INDUSTRIAL NV 47,963 9.690 464,761.470
FINECOBANK SPA 28,693 12.235 351,058.850
STELLANTIS NV 103,531 19.714 2,041,010.130
FERRARI NV 5,909 335.400 1,981,878.600
TELEFONICA SA 242,511 3.888 942,882.760
ENDESA SA 14,367 19.100 274,409.700
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 279,358 8.696 2,429,297.160
IBERDROLA SA 285,848 11.305 3,231,511.640
REPSOL SA 60,600 14.025 849,915.000
GRIFOLS SA 14,039 12.660 177,733.740
BANCO SANTANDER SA 757,556 3.798 2,877,197.680
AMADEUS IT GROUP SA 21,119 63.820 1,347,814.580
NATURGY ENERGY GROUP SA 10,300 27.200 280,160.000
CAIXABANK SA 195,084 4.197 818,767.540
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 10,306 36.760 378,848.560
AENA SME SA 3,515 156.500 550,097.500
CELLNEX TELECOM SA 26,497 35.100 930,044.700
ACCIONA SA 1,117 128.800 143,869.600
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 51,138 37.540 1,919,720.520
ENAGAS SA 11,714 16.745 196,150.930
RED ELECTRICA CORPORACION SA 19,067 15.330 292,297.110
UPM-KYMMENE OYJ 25,022 32.000 800,704.000
NOKIA OYJ 251,161 3.247 815,519.760
WARTSILA OYJ ABP 22,236 12.700 282,397.200
STORA ENSO OYJ-R SHS 26,320 11.985 315,445.200
ELISA OYJ 6,414 41.240 264,513.360
SAMPO OYJ-A SHS 21,514 39.315 845,822.910
FORTUM OYJ 21,078 12.960 273,170.880
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KESKO OYJ-B SHS 12,355 17.485 216,027.170
KONE OYJ-B 15,931 40.760 649,347.560
NESTE OYJ 19,834 34.200 678,322.800
ORION OYJ-CLASS B 4,846 36.500 176,879.000
METSO CORPORATION 31,351 9.102 285,356.800
VERBUND AG 3,205 84.700 271,463.500
OMV AG 6,920 39.370 272,440.400
ERSTE GROUP BANK AG 16,116 36.730 591,940.680
VOESTALPINE AG 5,480 26.040 142,699.200
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 12,188 33.150 404,032.200
AIB GROUP PLC 67,931 4.148 281,777.780
BANK OF IRELAND GROUP PLC 49,516 8.574 424,550.180
KINGSPAN GROUP PLC 7,249 71.300 516,853.700
JERONIMO MARTINS 13,330 22.520 300,191.600
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 148,083 4.404 652,157.530
GALP ENERGIA SGPS SA 23,118 13.620 314,867.160
EDP RENOVAVEIS SA 14,554 16.345 237,885.130
KERRY GROUP PLC-A 7,471 73.780 551,210.380
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 8,275 143.750 1,189,531.250
ユーロ 小計 220,781,341.680
(35,658,394,495)
香港・ドル POWER ASSETS HOLDINGS LTD 72,000 39.850 2,869,200.000
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 114,000 40.250 4,588,500.000
MTR CORP 81,000 28.100 2,276,100.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES 75,500 76.400 5,768,200.000
SINO LAND CO 182,000 7.770 1,414,140.000
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 139,669 39.150 5,468,041.350
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 24,000 51.000 1,224,000.000
CLP HOLDINGS LTD 85,500 60.400 5,164,200.000
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 75,507 21.250 1,604,523.750
HONG KONG & CHINA GAS 582,475 5.300 3,087,117.500
HANG SENG BANK LTD 39,800 87.500 3,482,500.000
NEW WORLD DEVELOPMENT 79,500 11.720 931,740.000
WH GROUP LTD 433,500 4.910 2,128,485.000
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 62,600 279.600 17,502,960.000
HANG LUNG PROPERTIES LTD 97,000 10.600 1,028,200.000
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 87,000 8.890 773,430.000
SWIRE PROPERTIES LTD 60,800 15.200 924,160.000
CK ASSET HOLDINGS LTD 102,669 38.150 3,916,822.350
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 30,000 38.100 1,143,000.000
AIA GROUP LTD 600,600 69.200 41,561,520.000
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 64,000 12.240 783,360.000
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 87,000 24.950 2,170,650.000
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 89,500 13.620 1,218,990.000
ESR CAYMAN LTD 113,800 10.000 1,138,000.000
SANDS CHINA LTD 126,400 19.040 2,406,656.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 71,500 79.950 5,716,425.000
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 192,500 21.050 4,052,125.000
香港・ドル 小計 124,343,045.950
(2,342,622,986)
合計 373,664,357,535
[373,664,357,535]
(2) 株式以外の有価証券
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル AVALONBAY COMMUNITIES INC 6,937 1,185,047.710
SIMON PROPERTY GROUP INC 15,807 1,940,467.320
BOSTON PROPERTIES INC 7,200 410,400.000
SBA COMMUNICATIONS CORP 5,200 1,275,040.000
EQUITY RESIDENTIAL 17,400 984,492.000
EQUINIX INC 4,508 3,643,861.480
AMERICAN TOWER CORP 22,500 4,639,050.000
HOST HOTELS & RESORTS INC 34,443 600,685.920
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 15,700 561,903.000
KIMCO REALTY CORP 30,000 570,600.000
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 18,500 279,905.000
CLASS
GAMING AND LEISURE 12,700 582,676.000
PROPERTIE
INVITATION HOMES INC 29,600 975,616.000
VICI PROPERTIES INC 48,600 1,439,532.000
VENTAS INC 19,400 880,954.000
WEYERHAEUSER CO 35,414 1,122,623.800
CROWN CASTLE INTL CORP 21,000 2,435,580.000
IRON MOUNTAIN INC 14,100 892,248.000
SUN COMMUNITIES INC 6,000 768,000.000
PROLOGIS INC 44,654 5,047,688.160
ALEXANDRIA REAL ESTATE 7,900 861,179.000
EQUIT
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAMDEN PROPERTY TRUST 5,200 466,700.000
ESSEX PROPERTY TRUST INC 3,100 657,913.000
WELLTOWER INC 24,000 2,116,800.000
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 26,500 454,210.000
MID-AMERICA APARTMENT COMM 5,600 693,616.000
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 8,600 602,774.000
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 23,900 432,590.000
IN
REALTY INCOME CORP 32,595 1,749,373.650
PUBLIC STORAGE 7,700 1,985,830.000
REGENCY CENTERS CORP 8,100 497,907.000
UDR INC 15,100 502,679.000
WP CAREY INC 10,300 640,557.000
DIGITAL REALTY TRUST INC 14,100 1,948,620.000
EXTRA SPACE STORAGE INC 10,500 1,360,065.000
アメリカ・ドル 小計 45,207,184.040
(6,648,620,557)
イギリス・ポン LAND SECURITIES GROUP PLC 33,482 210,467.850
ド
SEGRO PLC 55,182 452,713.120
イギリス・ポンド 小計 663,180.970
(123,908,732)
オーストラリ DEXUS/AU 48,731 341,117.000
ア・ドル
LENDLEASE GROUP 31,401 209,444.670
TRANSURBAN GROUP 138,948 1,782,702.840
APA GROUP 53,350 449,207.000
SCENTRE GROUP 235,284 618,796.920
GPT GROUP 86,791 354,107.280
MIRVAC GROUP 173,080 340,967.600
STOCKLAND 104,777 426,442.390
GOODMAN GROUP 76,496 1,783,886.720
VICINITY CENTRES 175,417 318,381.850
オーストラリア・ドル 小計 6,625,054.270
(645,611,539)
カナダ・ドル CAN APARTMENT PROP REAL 3,800 174,116.000
ESTA
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 6,900 120,267.000
カナダ・ドル 小計 294,383.000
(31,855,184)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シンガポール・ CAPITALAND ASCENDAS REIT 194,000 550,960.000
ドル
CAPITALAND INTEGRATED 276,670 511,839.500
COMMER
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 170,200 275,724.000
MAPLETREE PAN ASIA 112,700 154,399.000
COMMERCIAL TRUS
シンガポール・ドル 小計 1,492,922.500
(164,788,786)
ユーロ UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 5,554 318,022.040
GECINA SA 2,164 218,996.800
KLEPIERRE 10,126 233,910.600
COVIVIO 2,399 106,419.640
WAREHOUSES DE PAUW SCA 7,389 188,567.280
ユーロ 小計 1,065,916.360
(172,156,151)
香港・ドル LINK REIT 131,500 5,115,350.000
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 197,000 1,654,800.000
香港・ドル 小計 6,770,150.000
(127,549,626)
投資証券 合計 7,914,490,575
[7,914,490,575]
合計 7,914,490,575
[7,914,490,575]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表
示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 603 銘柄
97.7% 2.3% 75.2%
投資証券 35 銘柄
イギリス・ポンド 株式 81 銘柄
99.2% 0.8% 4.2%
投資証券 2 銘柄
イスラエル・シュケル 株式 8 銘柄
100% -% 0.1%
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オーストラリア・ドル 株式 48 銘柄
91.2% 8.8% 1.9%
投資証券 10 銘柄
カナダ・ドル 株式 86 銘柄
99.7% 0.3% 3.2%
投資証券 2 銘柄
シンガポール・ドル 株式 16 銘柄
88.7% 11.3% 0.4%
投資証券 4 銘柄
スイス・フラン 株式 45 銘柄
100% -% 2.7%
スウェーデン・クローナ 株式 43 銘柄
100% -% 1.0%
デンマーク・クローネ 株式 16 銘柄
100% -% 1.0%
ニュージーランド・ドル 株式 6 銘柄
100% -% 0.1%
ノルウェー・クローネ 株式 12 銘柄
100% -% 0.2%
ユーロ 株式 222 銘柄
99.5% 0.5% 9.4%
投資証券 5 銘柄
香港・ドル 株式 27 銘柄
94.8% 5.2% 0.6%
投資証券 2 銘柄
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2023 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 11,233,983,736 円
Ⅱ 負債総額 10,868,768 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 11,223,114,968 円
Ⅳ 発行済数量 5,385,869,431 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.0838 円
( 参考 ) 外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2023 年 11 月 30 日
Ⅰ 資産総額 416,412,657,748 円
Ⅱ 負債総額 542,641,373 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 415,870,016,375 円
Ⅳ 発行済数量 78,806,686,628 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 5.2771 円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記 ① の申請のある場合には、上記 ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記 ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記 ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に 1 口未満の端数が生じることと
なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
(8) 償還金
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償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
と して取得申込者とします。）に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１ 【委託会社等の概況】
ａ . 資本金の額
2023 年 11 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
ｂ . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
す。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ．商品会議
ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
す。
ロ . 商品担当役員
商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
書を決定します。
ハ．運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ．運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
ホ．リスクマネジメント会議
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経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
２ 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2023 年 11 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお
りです。
基本的性格 本数（本） 純資産額の合計額（百万円）
単位型株式投資信託 89 290,714
追加型株式投資信託 773 25,324,802
株式投資信託 合計 862 25,615,516
単位型公社債投資信託 101 169,041
追加型公社債投資信託 14 1,527,194
公社債投資信託 合計 115 1,696,235
総合計 977 27,311,751
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３【委託会社等の経理状況】
１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52 年大蔵省令第 38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第 38 条及び第 57 条の規定
により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作
成しております。
２．当社は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、第 64 期事業年度（ 2022 年４月１日か
ら 2023 年３月 31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けており
ます。
また、第 65 期事業年度に係る中間会計期間（ 2023 年４月１日から 2023 年９月 30 日まで）の中間財務
諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
３．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2022 年３月 31 日） （ 2023 年３月 31 日）
資産の部
流動資産
現金・預金
3,168 1,982
有価証券
486 346
前払費用
332 393
未収委託者報酬
13,811 12,525
未収収益
52 47
関係会社短期貸付金
24,900 22,100
45 59
その他
流動資産計
42,799 37,455
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
203 196
建物
4 3
器具備品
198 193
無形固定資産
1,770 1,482
ソフトウェア
1,738 1,351
ソフトウェア仮勘定
31 131
投資その他の資産
16,617 13,824
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投資有価証券
10,755 8,260
関係会社株式
3,705 3,475
出資金
177 177
長期差入保証金
1,067 1,066
繰延税金資産
885 824
その他 26 20
固定資産計
18,591 15,503
資産合計
61,390 52,959
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2022 年３月 31 日） （ 2023 年３月 31 日）
負債の部
流動負債
預り金
65 101
未払金
9,856 5,874
未払収益分配金
26 38
未払償還金
12 12
未払手数料
4,917 4,525
その他未払金
※ 2 4,900 ※ 2 1,297
未払費用
4,246 3,987
未払法人税等
980 560
未払消費税等
1,016 327
賞与引当金
866 692
その他 2 2
流動負債計
17,033 11,545
固定負債
退職給付引当金
2,399 2,276
役員退職慰労引当金
13 51
その他 1 0
固定負債計
2,415 2,329
負債合計
19,449 13,874
純資産の部
株主資本
資本金
15,174 15,174
資本剰余金
11,495 11,495
資本準備金
資本剰余金合計
11,495 11,495
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利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 13,925 11,505
利益剰余金合計
14,299 11,879
株主資本合計
40,969 38,549
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 971 534
評価・換算差額等合計
971 534
純資産合計
41,941 39,084
負債・純資産合計
61,390 52,959
(2) 【損益計算書】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2021 年４月１日 （自 2022 年４月１日
至 2022 年３月 31 日） 至 2023 年３月 31 日）
営業収益
委託者報酬
74,402 69,845
545 559
その他営業収益
営業収益計
74,948 70,405
営業費用
支払手数料
31,234 29,405
広告宣伝費
650 662
調査費
9,104 9,638
調査費
1,252 1,469
委託調査費
7,851 8,169
委託計算費
1,729 1,783
営業雑経費
2,051 1,658
通信費
189 181
印刷費
468 468
協会費
46 51
諸会費
15 17
その他営業雑経費 1,331 939
営業費用計
44,768 43,147
一般管理費
給料
5,948 5,788
役員報酬
306 317
給料・手当
4,281 4,369
賞与
493 409
賞与引当金繰入額
866 692
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福利厚生費
867 874
交際費
46 66
旅費交通費
48 95
租税公課
527 476
不動産賃借料
1,300 1,300
退職給付費用
408 488
役員退職慰労引当金繰入額
10 38
固定資産減価償却費
606 625
1,864 2,193
諸経費
一般管理費計
11,628 11,946
営業利益
18,551 15,310
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2021 年４月１日 （自 2022 年４月１日
至 2022 年３月 31 日） 至 2023 年３月 31 日）
営業外収益
投資有価証券売却益
327 286
有価証券償還益
40 150
その他 264 171
営業外収益計
631 608
営業外費用
投資有価証券売却損
59 244
有価証券償還損
0 2
その他 34 31
営業外費用計
93 277
経常利益
19,089 15,642
特別損失
関係会社整理損失
- 229
331 257
投資有価証券評価損
特別損失計
331 486
税引前当期純利益
18,757 15,155
法人税、住民税及び事業税
5,950 4,589
法人税等調整額 69 248
法人税等合計
6,019 4,838
当期純利益
12,738 10,317
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
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当事業年度（自 2022 年４月１日 至 2023 年３月 31 日）
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注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( ２ ) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定）を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
( １ ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 15 ～ 18 年
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器具備品 ４～ 20 年
( ２ ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
( １ ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( ２ ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与 及
び上席参事 についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( ３ ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
４． 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行
義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っておりま
す。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取りま
す。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の運用期間に
わたり収益を認識しております。
（重要な会計上の見積り）
該当事項はありません。
（会計方針の変更に関する注記）
（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 31 号 2021 年６月 17 日。以下
「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針
第 27- ２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来
にわたって適用することといたしました。この変更による当事業年度の財務諸表に与える影響はありま
せん。
なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託
に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第 27- ３項に従って、前事業年度に係るものに
ついては記載しておりません。
（貸借対照表関係）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（ 2022 年３月 31 日 ） （ 2023 年３月 31 日）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
建物 38 百万円
37 百万円
器具備品 283 百万円 296 百万円
※２ 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
（ 2022 年３月 31 日 ） （ 2023 年３月 31 日）
未払金 4,694 百万円 1,178 百万円
３ 保証債務
前事業年度（ 2022 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,900 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度（ 2023 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 2,112 百万円に対して保証を行ってお
ります。
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当
１株当たり
株式の種類 の総額（百万 基準日 効力発生日
配当額（円）
決議
円）
2021 年６月 22 日 2021 年 2021 年
普通株式 9,388 3,599
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 23 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022 年６月 23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
①剰余金の配当の総額 12,737 百万円
②配当の原資 利益剰余金
③１株当たり配当額 4,883 円
④基準日 2022 年３月 31 日
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⑤効力発生日 2022 年６月 24 日
当事業年度（自 2022 年４月１日 至 2023 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2022 年６月 23 日 2022 年 2022 年
普通株式 12,737 4,883
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 24 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2023 年６月 26 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
①剰余金の配当の総額 10,316 百万円
②配当の原資 利益剰余金
③１株当たり配当額 3,955 円
④基準日 2023 年３月 31 日
⑤効力発生日 2023 年６月 27 日
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
（２）金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
おり、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
行っているものであります。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主にグ
ループ通算制度における通算親法人へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド
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運用に関係する業務を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほ
とんどが 1 年以内の支払期日であります。
（３） 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
（ⅰ）為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
（ⅱ）価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
２．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。また、金融
商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３つのレベルに
分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
前事業年度（ 2022 年３月 31 日）
（１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
貸借対照表計上額
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券及び投資有価証券 66 － － 66
資産合計 66 － － 66
当事業年度（ 2023 年３月 31 日）
（１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
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貸借対照表計上額
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券及び投資有価証券 57 7,882 － 7,939
資産合計 57 7,882 － 7,939
（２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で
決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
しております。当社が保有している証券投資信託は基準価額を用いて評価しており、当該基準価額
は活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２に分類しております。
（注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ
ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
（単位：百万円）
区分 前事業年度 当事業年度
非上場株式等 666 666
子会社株式 1,677 1,448
関連会社株式 2,027 2,027
（有価証券関係）
１．子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（ 2022 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,677 百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額 2,027 百万
円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度（ 2023 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,448 百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額 2,027 百万
円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
２．その他有価証券
前事業年度（ 2022 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
66 55 11
（１）株式
6,755 4,917 1,838
（２）その他
小計 6,822 4,972 1,850
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貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
3,753 4,208 △ 454
その他
小計 3,753 4,208 △ 454
合計 10,575 9,180 1,395
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度（ 2023 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 57 55 1
（２）その他 5,084 3,923 1,161
小計 5,141 3,978 1,163
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 2,798 3,190 △392
小計 2,798 3,190 △392
合計 7,939 7,168 △771
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がないことから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
３．売却したその他有価証券
前事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
1,719 327 59
証券投資信託
合計 1,719 327 59
当事業年度（自 2022 年４月１日 至 2023 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
証券投資信託 2,359 296 244
合計 2,359 296 244
４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 証券投資信託について 331 百万円の減損処理を行っております。
当事業年度において、証券投資信託について 257 百万円、関係会社株式について 229 百万円の減損処理
を行っております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
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当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
２．確定給付制度
( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
（自 2021 年４月１日 （自 2022 年４月１日
至 2022 年３月 31 日） 至 2023 年３月 31 日）
退職給付債務の期首残高 2,452 百万円 2,399 百万円
150
勤務費用 152
△ 322
△ 303
退職給付の支払額
その他 98 48
退職給付債務の期末残高 2,399 2,276
( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
前事業年度 当事業年度
（自 2021 年４月１日 （自 2022 年４月１日
至 2022 年３月 31 日） 至 2023 年３月 31 日）
非積立型制度の退職給付債務 2,399 百万円 2,276 百万円
貸借対照表に計上された負債と
2,399 2,276
資産の純額
退職給付引当金 2,399 2,276
貸借対照表に計上された負債と
2,399 2,276
資産の純額
( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
（自 2021 年４月１日 （自 2022 年４月１日
至 2022 年３月 31 日） 至 202 3 年３月 31 日）
勤務費用 152 百万円 150 百万円
その他 67 153
確定給付制度に係る退職給付費用 219 303
（注）その他には、臨時に支払った割増退職金等を含んでおります。
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 189 百万円、当事業年度 184 百万円であります。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
（単位：百万円）
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前事業年度 当事業年度
（ 2022 年３月 31 日） （ 2023 年３月 31 日）
繰延税金資産
734
退職給付引当金
697
227
賞与引当金 182
144
投資有価証券評価損 177
－
関係会社株式評価損 155
213
未払事業税
114
94
出資金評価損 94
111
システム関連費用 68
437
その他
309
1,963
繰延税金資産小計 1,799
評価性引当額 △ 356
△ 459
1,607
繰延税金資産合計
1,339
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △ 562
△ 356
連結法人間取引（譲渡益） △ 159
△ 159
△ 722
繰延税金負債合計 △ 515
885
繰延税金資産の純額 824
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度（ 2022 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
当事業年度（ 2023 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
３．法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用
する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第 42 号 2021 年８月 12 日）に従って、
法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っておりま
す。
（収益認識関係）
（１） 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、証券投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、証券投資
信託に関する運用に係る業務が 69,845 百万円、その他 559 百万円であります。
（２） 収益を理解するための基礎となる情報
（重要な会計方針） の４． 収益及び費用の計上基準 に記載のとおりであります。
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（３） 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並び
に当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益
の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［ 関連情報 ］
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記
載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるため、
記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2022 年４月１日 至 2023 年３月 31 日）
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
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（ア） 財務諸表提出会社の親会社
前事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
議決権等
関係内容
資本金また 事業 の所有 取引金額 期末残高
会社等の 取引の内
属性 住所 は出資金 の内 (被所有 ) (百万 科目 (百万
名称 容
役員の 事業上
(百万円 ) 容 割合 円 ) 円 )
兼任等 の関係
（％）
関係会
資金の貸 社短期
19,000
東京 証券 24,900
㈱大和証 付 貸付金
被所有
親会 都千 持株 経営管
券グルー 247,397 あり
社 代田 会社 理
100.0
プ本社 受取利
利息の受
区 業
0 息関係 0
取（注）
会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内としております。な
お、担保は受け入れておりません。
当事業年度（自 2022 年４月１日 至 2023 年３月 31 日）
議決権等
関係内容
資本金また 事業 の所有 取引金額 期末残高
会社等の 取引の内
属性 住所 は出資金 の内 (被所有 ) (百万 科目 (百万
名称 容
役員の 事業上
(百万円 ) 容 割合 円 ) 円 )
兼任等 の関係
（％）
関係会
資金の貸 社短期
17,100
東京 証券 22,100
㈱大和証 付 貸付金
被所有
親会 都千 持株 経営管
券グルー 247,397 あり
社 代田 会社 理
100.0
プ本社 受取利
利息の受
区 業
0 息関係 0
取（注）
会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内としております。な
お、担保は受け入れておりません。
（イ） 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円）
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
Management
－
1,900 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注）
(Singapore)
業
Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
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( 注 ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
当事業年度（自 2022 年４月１日 至 2023 年３月 31 日）
議決権等の
資本金又
会社等の 事業の 所有 (被所 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 取引の内容 科目
名称 内容 有 )割合 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円）
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
所有
Management
－
2,112 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注）
(Singapore)
業
Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
（ウ） 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日）
議決権等
資本金又は
会社等の 取引金額 期末残高
事業の内 関連当事者
の所有 (被
出資金
属性 所在地 取引の内容 科目
容 との関係
名称 所有 )割合 (百万円 ) (百万円 )
(百万円 )
（％）
証券投資信
証券投資信
託の代行手 未払手数
同一の 託受益証券 15,348 3,028
東京都
数料（注 料
親会社 大和証券 金融商品 の募集販売
100,000 - 2）
千代田
をもつ ㈱ 取引業
区 不動産の
会社 本社ビルの 長期差入
1,062
賃借料 1,054
管理 保証金
（注 3）
同一の
ソフト ソフト
東京都
親会社 ㈱大和総 情報サー
ウェアの
ウェアの
3,898 - 1,065 未払費用 91
をもつ 研 ビス業
江東区 開発・保 購入・保
会社
守 （注 4）
守
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託
報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。
( 注４ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
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当事業年度（自 2022 年４月１日 至 2023 年３月 31 日）
議決権等
資本金又は
会社等の 取引金額 期末残高
事業の内 関連当事者 取引の内
の所有 (被
出資金
属性 所在地 科目
容 との関係 容
名称 所有 )割合 (百万円 ) (百万円 )
(百万円 )
（％）
証券投資
証券投資信
信託の代 未払手数
同一の 託受益証券 13,072 2,663
東京都
行手数料 料
親会社 大和証券 金融商品 の募集販売
100,000 - （注 2）
千代田
をもつ ㈱ 取引業
区 不動産の
会社 本社ビルの 長期差入
1,062
賃借料 1,054
管理 保証金
（注 3）
ソフト
同一の
ソフト
ウェアの
東京都
親会社 ㈱大和総 情報サー
ウェアの
購入・保
3,898 - 883 未払費用 81
をもつ 研 ビス業
江東区 開発・保
守
会社
守
（注 4）
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託
報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し交渉の上、決定しております。
( 注４ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
２ . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2021 年４月１日 （自 2022 年４月１日
至 2022 年３月 31 日） 至 2023 年３月 31 日）
１株当たり純資産額 16,078.50 円 １株当たり純資産額 14,983.42 円
１株当たり当期純利益 4,883.43 円 １株当たり当期純利益 3,955.35 円
( 注１ ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注２ ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2021 年４月１日 （自 2022 年４月１日
至 2022 年３月 31 日） 至 2023 年３月 31 日）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当期純利益（百万円） 12,738 10,317
普通株式の期中平均株式数（株） 2,608,525 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
中間財務諸表
( １ ) 中間貸借対照表
（単位 : 百万円）
当中間会計期間
（ 2023 年９月 30 日）
資産の部
流動資産
現金・預金 2,879
有価証券 110
未収委託者報酬 14,148
関係会社短期貸付金 17,800
629
その他
流動資産合計 35,568
固定資産
有形固定資産 ※１ 184
無形固定資産
ソフトウエア 1,009
203
その他
無形固定資産合計 1,213
投資その他の資産
投資有価証券 8,477
関係会社株式 3,475
繰延税金資産 628
1,216
その他
投資その他の資産合計 13,797
固定資産合計 15,196
資産合計 50,764
（単位 : 百万円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当中間会計期間
（ 2023 年９月 30 日）
負債の部
流動負債
未払金 5,255
未払費用 4,567
未払法人税等 2,453
賞与引当金 727
その他 725
※２
流動負債合計
13,864
固定負債
退職給付引当金 2,228
役員退職慰労引当金 58
固定負債合計
2,287
負債合計
16,152
純資産の部
株主資本
資本金 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495
資本剰余金合計
11,495
利益剰余金
利益準備金 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 6,594
利益剰余金合計
6,968
株主資本合計
33,638
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 973
評価・換算差額等合計
973
純資産合計
34,612
負債・純資産合計
50,764
( ２ ) 中間損益計算書
（単位 : 百万円）
当中間会計期間
（自 2023 年４月１日
至 2023 年９月 30 日）
営業収益
委託者報酬 36,557
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322
その他営業収益
営業収益合計 36,879
営業費用
支払手数料 15,250
7,380
その他営業費用
営業費用合計 22,631
※１ 6,087
一般管理費
8,160
営業利益
営業外収益 ※２ 128
※３ 116
営業外費用
経常利益 8,172
特別利益 －
※４ 258
特別損失
税引前中間純利益 7,914
2,505
法人税、住民税及び事業税
2
法人税等調整額
中間純利益 5,405
( ３ ) 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間（自 2023 年４月１日 至 2023 年９月 30 日 ）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 15,174 11,495 374 11,505 11,879 38,549
当中間期変動額
剰余金の配当 - - - △ 10,316 △ 10,316 △ 10,316
中間純利益 - - - 5,405 5,405 5,405
株主資本以外の
項目の当中間期 - - - - - -
変動額（純額）
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当中間期変動額
- - - △ 4,910 △ 4,910 △ 4,910
合計
当中間期末残高 15,174 11,495 374 6,594 6,594 33,638
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 534 534 39,084
当中間期変動額
剰余金の配当 - - △ 10,316
中間純利益 - - 5,405
株主資本以外の
項目の当中間期 438 438 438
変動額（純額）
当中間期変動額
438 438 △ 4,472
合計
当中間期末残高 973 973 34,612
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（１）子会社及び関連会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
（２）その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定）を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10 ～ 18 年
器具備品 ４～ 20 年
（２）無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期
間（５年間）に基づく定額法によっております。
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３．引当金の計上基準
（１）賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
ております。
（２）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
参与及び上席参事についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上してお
ります。
（３）役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
支給額を計上しております。
４．収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該
履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
当社は証券投資信託の信託約款に基づき、証券投資信託の運用について履行義務を負っており
ます。委託者報酬は、日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け
取ります。当社が日々サービスを提供する時に当該履行義務が充足されるため、証券投資信託の
運用期間にわたり収益を認識しております。
５． グループ通算制度の適用
当社は、株式会社大和証券グループ本社を通算親会社とするグループ通算制度を適用しており
ます。
（中間貸借対照表関係）
※１ 減価償却累計額
当中間会計期間
（ 2023 年９月 30 日現在）
有形固定資産 340 百万円
※２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
他」に含めて表示しております。
３ 保証債務
当中間会計期間（ 2023 年９月 30 日現在）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 2,299 百万円 に対して保証を行ってお
ります。
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（中間損益計算書関係）
※１ 減価償却実施額
当中間会計期間
（自 2023 年４月 １日
至 2023 年９月 30 日）
有形固定資産 10 百万円
無形固定資産 230 百万円
※２ 営業外収益の主要項目
当中間会計期間
（自 2023 年４月 １日
至 2023 年９月 30 日）
投資有価証券売却益 35 百万円
有価証券償還益 32 百万円
雑収入 32 百万円
受取配当金 25 百万円
※３ 営業外費用の主要項目
当中間会計期間
（自 2023 年４月 １日
至 2023 年９月 30 日）
有価証券償還損 103 百万円
※４ 特別損失 の項目
当中間会計期間
（自 2023 年４月 １日
至 2023 年９月 30 日）
ソフトウェア除却損 153 百万円
投資有価証券評価損 104 百万円
（中間株主資本等変動計算書関係 )
当中間会計期間（自 2023 年４月１日 至 2023 年９月 30 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 （単位：千株）
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
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配当金支払額
１株当たり
配当金の総額
決議 株式の種類 配当額 基準日 効力発生日
（百万円）
（円）
2023 年６月 26 日 2023 年 2023 年
普通株式 10,316 3,955
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 27 日
（金融商品関係）
当中間会計期間（ 2023 年９月 30 日）
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりで
あります。また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じ
て、以下３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
（１）時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
中間貸借対照表計上額
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
有価証券及び投資有価証券 111 7,809 － 7,921
資産合計 111 7,809 － 7,921
（２）時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で決済され
るため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
しております。当社が保有している 証券 投資信託は基準価額を用いて評価しており、当該基準価額
は活発な市場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２に分類しております。
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（注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価
のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
（単位：百万円）
区分 当中間会計期間
非上場株式 666
子会社株式 1,448
関連会社株式 2,027
（有価証券関係）
当中間会計期間（ 2023 年９月 30 日）
１．子会社株式及び関連会社株式
子会社株式（中間貸借対照表計上額 1,448 百万円）及び関連会社株式（中間貸借対照表計上
額 2,027 百万円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
２．その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
計上額（百万円） （百万円） （百万円）
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 111 55 56
（２）その他 5,511 3,839 1,672
小計 5,623 3, 894 1,728
中間貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 2,297 2,623 △ 325
小計 2,297 2,623 △ 325
合計 7,921 6,518 1,403
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がないことから、上
表の「その他有価証券」には含めておりません。
（収益認識関係）
（１） 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、 証券 投資信託に関する運用その他の業務を行っております。営業収益の内訳は、 証券 投資
信託に関する運用に係る業務が 36,557 百万円、その他 322 百万円であります。
（２） 収益を理解するための基礎となる情報
（重要な会計方針） の４． 収益及び費用の計上基準 に記載のとおりであります。
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（３） 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並び
に当中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込ま
れる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当中間会計期間（自 2023 年４月１日 至 2023 年９月 30 日）
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
当中間会計期間（自 2023 年４月１日 至 2023 年９月 30 日）
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略し
ております。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍 証券 投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営 業収益の 90 ％を超えるた
め、記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるた
め、記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はあり
ません。
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
当中間会計期間（自 2023 年４月１日 至 2023 年９月 30 日）
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
当中間会計期間（自 2023 年４月１日 至 2023 年９月 30 日）
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
当中間会計期間（自 2023 年４月１日 至 2023 年９月 30 日）
該当事項はありません。
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（ １ 株当たり情報）
当中間会計期間
（自 2023 年４月１日
至 2023 年９月 30 日）
１株当たり純資産額 13,268.89 円
１ 株当たり中間純利益 2,072.34 円
（注１） 潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
記載しておりません。
（注２） １株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
当中間会計期間
（自 2023 年４月１日
至 2023 年９月 30 日）
中間純利益 ( 百万円 ) 5,405
普通株式に係る中間純利益 ( 百万円 ) 5,405
普通株主に帰属しない金額 ( 百万円 ) －
普通株式の期中平均株式数 ( 株 ) 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下 ④⑤ において同
じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記 ③④ に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
５ 【その他】
ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
提出日前 1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に
該当する事実はありません。
ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容 ④ 備考
(2023 年 03 月末日現在 )
受託会社 三井住友信託銀行株式 342,037 百万円 （注 6 ）
会社
再信託受託会 株式会社日本カスト 51,000 百万円 （注 6 ）
社 ディ銀行
販売会社 大和証券株式会社 100,000 百万円 （注 1 ）
三井住友信託銀行株式 342,037 百万円 （注 6 ）
会社
（注 1 ）金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
（注 2 ）主として中小企業向け融資業を営んでいます。
（注 3 ）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
（注 4 ）全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
（注 5 ）協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
（注 6 ）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
業務を営んでいます。
（注 7 ）信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
（注 8 ）保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
（注 9 ）保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
（注 10 ）全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
す。
（注 11 ）労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
（注 12 ）農業協同組合法に基づき信用事業等を営んでいます。
２【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の
計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認
められる外国の金融機関が行なう場合があります。
再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部（信託財産の管理等）を行ない
ます。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部
解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
３【資本関係】
該当事項はありません。
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第３【その他】
(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
・金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号）第 13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあり
ます。
・目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
書）」という名称を用いることがあります。
・委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
・詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
① 委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
② 請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
・使用開始日を記載することがあります。
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
① 届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
② 届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
・次の事項を記載することがあります。
① 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
② 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨
の記録をしておくべきである旨
③ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
・委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
・ファンドの形態等を記載することがあります。
・図案を採用することがあります。
・ファンドの管理番号等を記載することがあります。
・委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該アド
レスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
・ UD FONT マークおよび説明文を記載することがあります。
(2) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
(3) 交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
(4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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独立監査人の監査報告書
2023 年５月 26 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2022 年４月１日から 2023 年
３月 31 日までの第 64 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2023 年３月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、 監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな
る作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
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財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
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以 上
(注 )１ . 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )２ . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2024 年 1 月 26 日
大和アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 秋山 範之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹内 知明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているダイワつみたてインデックス外国株式の 2022 年 12 月 1 日から 2023 年
11 月 30 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、ダイワつみたてインデックス外国株式の 2023 年 11 月 30 日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
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か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
どうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2023 年 11 月 27 日
大和アセットマネジメント 株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 渡部 啓太
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の 2023 年４月１日から 2024 年
３月 31 日までの第 65 期事業年度の中間会計期間（ 2023 年４月１日から 2023 年９月 30 日まで）に係る中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計
方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の 2023 年９月 30 日現在の財政状態及び同
日をもって終了する中間会計期間（ 2023 年４月１日から 2023 年９月 30 日まで）の経営成績に関する有
用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注 )１ . 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
(注 )２ . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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