アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2023/05/12－2023/11/13)

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
     【提出書類】                       有価証券報告書
     【提出先】                       関東財務局長殿
     【提出日】                       2024年2月13日        提出
     【計算期間】                       第34特定期間       （自　    2023年5月12日        　至　    2023年11月13
                           日 ）
     【ファンド名】                       マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
     【発行者名】                       アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                       取締役社長　　杉原　規之
     【本店の所在の場所】                       東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【事務連絡者氏名】                       酒井　隆
     【連絡場所】                       東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【電話番号】                       03-6774-5100
     【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、債券および
       不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。
      ②当ファンドの信託金の限度額は、3,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
       え、限度額を変更することができます。
    ＜ファンドの特色＞

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         ＊ 2023年11月末       時点





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      ○商品分類表
        単位型投信         投資対象地域          投資対象資産
        追加型投信                   （収益の源泉）
                             株　　式

                  国　　内
        単位型投信                     債　　券
                  海　　外         不動産投信

        追加型投信                    その他資産

                  内　　外         （　　　　）
                             資産複合

      （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

      ○商品分類定義

                 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信
       追加型投信
                 託財産とともに運用されるファンドをいいます。
                 目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投
       内　　　外
                 資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                 目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信およ
       資  産  複  合
                 びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする
                 旨の記載があるものをいいます。
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      ○属性区分表
       投資対象資産          決算頻度       投資対象地域          投資形態        為替ヘッジ
         株式         年1回       グローバル

         　一般               （日本を含む）
        　大型株          年2回
       　中小型株
                           日本
                  年4回
         債券                         ファミリー           あり
                           北米
         　一般         年6回                 ファンド        （　　　）
         　公債        （隔月）
                           欧州
         　社債
       その他債券
                  年12回         アジア
      クレジット属性
                 （毎月）
        （　　）
                         オセアニア
                  日々
       不動産投信                   中南米                   なし
                                ファンド・オブ・
                  その他
                                   ファンズ
       その他資産                  アフリカ
                 （　　）
      （投資信託証券
      （資産複合（株                    中近東
      式、債券、不動                   （中東）
        産投信）
       資産配分変更                  エマージング
         型））
        資産複合

       （　　　）
      資産配分固定型
      資産配分変更型
      ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載して

       おります。
     （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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      ○属性区分定義
        その他資産         目論見書または投資信託約款において、                     投資信託証券への投資を通じて、
                 主として複数の資産（株式、債券、不動産投信）を実質的な投資対象と
       （投資信託証券
                 し、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしく
      （資産複合（株式、
                 は固定的とする旨の記載がないものをいいます。
      債券、不動産投信）
                 （注）商品分類表の投資対象資産は資産複合に分類され、属性区分表の投
      資産配分変更型））
                     資対象資産はその他資産（投資信託証券（資産複合（株式、債券、
                     不動産投信）資産配分変更型））に分類されます。
       年6回（隔月）          目論見書または投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるも
                 のをいいます。
        グローバル         目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本

       （日本を含む）          を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
        ファミリー         目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・

                 ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するも
         ファンド
                 のをいいます。
       為替ヘッジなし          目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわ

                 ない旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載が
                 ないものをいいます。
      ※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。上

       記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
       （https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
    （２）【ファンドの沿革】

      2007年1月26日　　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
      2016年4月13日　　外国リートの投資対象マザーファンドを「グローバルリート・パッシブ・ファン
                ド・マザーファンド」から「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファン
                ド」へ変更
      2018年10月12日　　信託報酬率(税抜）を「年率0.95％」から「年率0.50％」に引き下げ
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    （３）【ファンドの仕組み】
      ・「証券投資信託契約」の概要










       委託会社と受託会社との間においては、当ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結しており
       ます。
       当該契約の内容は、運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したもので
       す。
      ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

       委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しておりま
       す。
       当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金・
       一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたものです。
      ・「投資顧問契約」の概要

       委託会社と投資顧問会社（イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社）との間において
       は、当ファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。
       当該契約の内容は、投資顧問サービスの内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定した
       ものです。
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       ●ファミリーファンド方式とは●
       当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
       「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金
       をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受
       益証券に投資して、その実質的な運用を各マザーファンドにて行います。
     ○委託会社の概況




       名称：    アセットマネジメントOne株式会社

       本店の所在の場所：           東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
       資本金の額

        20億円（     2023年11月30日        現在）
       委託会社の沿革

        1985年7月1日             会社設立
        1998年3月31日             「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日             証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日             第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
        2008年1月1日             「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡ
                      Ｍアセットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日             ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部
                      門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
       大株主の状況

                                              （ 2023年11月30日        現在）
               株主名                   住所            所有株数       所有比率
       株式会社みずほフィナンシャルグ                    東京都千代田区大手町一丁目5番
                                                   ※1      ※2
                                               28,000株       70.0％
       ループ                    5号
                           東京都千代田区有楽町一丁目13
                                                          ※2
       第一生命ホールディングス株式会社                                         12,000株
                                                      30.0％
                           番1号
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       ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
       ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
          命ホールディングス株式会社49.0％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】
      ＜基本方針＞
      この投資信託は、マザー             ファンド     受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、債券および
      不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。
      ＜投資対象＞

      国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド受益証券、外国株式パッシブ・ファン
      ド・マザーファンド受益証券、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、外国債券
      パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、Ｊ-ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファン
      ド受益証券および外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とし
      ます。
      ＜投資態度＞

      ①主として国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファ
       ンド・マザーファンド、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国債券パッシブ・
       ファンド・マザーファンド、Ｊ-ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンドおよび外国リー
       ト・パッシブ・ファンド・マザーファンドの各受益証券への投資を通じ、国内外の株式、債券、
       不動産投資信託証券（不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券をいいます。
       以下同じ。）の計6資産への分散投資を行います。
      ②基本資産配分比率は原則として年１回見直すこととします。また、この期間において時価変動に
       よる基本資産配分からの乖離分については、原則として見直しを行いません。ただし、市況動向
       に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、純資産総額が運用に支障をきたす水準と
       なった時等、やむを得ない事情が発生した場合には、随時基本資産配分を見直すこととします。
      ③基本資産配分比率の決定については、イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の投資助
       言を受けます。
      ④分散投資の観点から、各資産への配分は一定の範囲内に制限します。
      ⑤実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
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       ※リート（ＲＥＩＴ）とは
       ・リート（ＲＥＩＴ）とは、不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
        いいます。（以下同じ。）
       ・ＲＥＩＴ（リート）とは、Real                   Estate    Investment       Trustの略であり、不動産を中心に運
        用を行っている投資法人あるいは投資信託を一般的に総称するものです。なお、主に豪州
        市場に上場するリートについては、LPT（Listed                           Property     Trust）と呼ばれる場合があり
        ます。
       ・リート（ＲＥＩＴ）は、不特定多数の投資家から集めた資金などで不動産等を購入し、当
        該不動産をテナントに賃貸し、主にそのテナントから得る賃料から収入を得ます。多くの
        リート（ＲＥＩＴ）は、一定の適格要件を満たすことにより、法人税の課税が免除されて
        います。このため、リート（ＲＥＩＴ）は、不動産の維持・管理費用や金利などを支払っ
        た後に残った収益について、そのほとんどをリート（ＲＥＩＴ）に投資する投資家が、配
        当金（もしくは分配金）として享受する仕組みになっています。
      ※投資対象の詳細は、約款をご覧下さい。
      ＜運用プロセス＞

      ・基本資産配分比率決定のプロセスは、期待リターン（期待収益率）、リスク（標準偏差）、相関
       係数を推計し、代表的な証券投資理論の１つである平均分散アプローチにより効率的フロンティ
       アを描き、一定のリスク水準から導きます。
      ・分散投資の観点から各資産の基本配分比率は一定の範囲内とします。
      ・決定した基本資産配分比率に基づき、6つのマザーファンドへ投資を行いポートフォリオを構築し
       ます。
      ・時価変動による基本資産配分比率からの乖離分については、原則としてリバランスを行いませ
       ん。
      ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに純資産総額が運用に支障をきたす水準と
       なった時等、やむを得ない事情が発生した場合には、随時基本資産配分比率を見直すこととしま
       す。
    （２）【投資対象】

      1.投資の対象とする資産（約款第15条）
       この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
       1)次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
        めるものをいいます、以下同じ。）
        イ.有価証券
        ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23
          条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)
        ハ.金銭債権
        ニ.約束手形
       2)次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
      2.有価証券の指図範囲　（約款第16条第1項）

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       委託会社は、信託金を、主として次に掲げる1)から6)までの                                 アセットマネジメントOne株式会社                   を
       委託会社とし、         みずほ信託銀行株式会社             を受託会社として締結された親投資信託の受益証券なら
       び に7)から28)までの有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同
       項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
       1)  国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
       2)  外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
       3)  国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
       4)  外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
       5)  Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
       6)  外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
       7)  株券または新株引受権証書
       8)  国債証券
       9)  地方債証券
       10)特別の法律により法人の発行する債券
       11)社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
       12)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
         ものをいいます。）
       13)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
         めるものをいいます。）
       14)協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条第1
         項第7号で定めるものをいいます。）
       15)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
         （金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
       16)コマーシャル・ペーパー
       17)新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ）および
         新株予約権証券
       18)外国または外国の者の発行する証券または証書で、7)から17)までの証券または証書の性質を
         有するもの
       19)投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
         い、振替投資信託受益権を含みます。）
       20)投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
       21)外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
       22)オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
         い、有価証券に係るものに限ります。）
       23)預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
       24)外国法人が発行する譲渡性預金証書
       25)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に限ります。)
       26)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
       27)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       28)外国の者に対する権利で上記27)の有価証券の性質を有するもの
       なお、7)の証券または証書、18)ならびに23)の証券または証書のうち7)の証券または証書の性質
       を有するものを以下「株式」といい、8)から12)までの証券および18)ならびに23)の証券または証
       書のうち8)から12)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、19)の証券および20)
       の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      3.金融商品の指図範囲（約款第16条第2項）

       委託会社は、信託金を、上記2．に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
       第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用す
       ることを指図することができます。
       1)預金
       2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
       3)コール・ローン
       4)手形割引市場において売買される手形
       5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
       6)外国の者に対する権利で上記5)の権利の性質を有するもの
      4.上記2.の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、投資環境の変動等への対応等、委託会社が

       運用上必要と認めるときは、委託会社は信託金を上記3．の1)から4)までに掲げる金融商品により
       運用することの指図ができます。（約款第16条第3項）
               （参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

     ファンド名         国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     基本方針         この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数
                              (注)
              （ＴＯＰＩＸ）（配当込み）                  に連動する投資成果を目標として運用を行いま
              す。
              （注）①東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値および東証株価指数（ＴＯＰＩ
                   Ｘ）にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社Ｊ
                   ＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指
                   数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に関す
                   るすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）にかかる
                   標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有しています。
                  ②ＪＰＸは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしくは公表の
                   方法の変更、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしくは公表
                   の停止または東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）にかかる標章もしくは商標の
                   変更もしくは使用の停止を行うことができます。
                  ③ＪＰＸは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値および東証株価指数
                   （ＴＯＰＩＸ）にかかる標章または商標の使用に関して得られる結果な
                   らびに特定日の東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値について、何ら保
                   証、言及をするものではありません。
                  ④ＪＰＸは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびそこに含まれる
                   データの正確性、完全性を保証するものではありません。また、ＪＰＸ
                   は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出または公表の誤謬、遅
                   延または中断に対し、責任を負いません。
                  ⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではありま
                   せん。
                  ⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者または公衆に対し、本件商品の説明または
                   投資のアドバイスをする義務を負いません。
                  ⑦ＪＰＸは、当社または本件商品の購入者のニーズを東証株価指数（ＴＯ
                   ＰＩＸ）の指数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではあ
                   りません。
                  ⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売および販売促進活
                   動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。
     主な投資対象         わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（または

              採用予定の）銘柄を主要投資対象とします。
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     投資態度         1．主としてわが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されて
                いる（または採用予定の）銘柄に投資し、「東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配
                当込み）」に連動する投資成果をめざして運用を行います。
              2．最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリ
                スク管理を行います。
              3．株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ち
                ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
                す。
              4．株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
              5．非株式割合は原則として信託財産総額の50％以下とします。また、外貨建資産
                割合は原則として信託財産総額の10％以下とします。
     運用プロセス

              ①流動性基準等による対象銘柄群設定





               マーケットインパクトの低減を図る為、ＴＯＰＩＸ採用銘柄のうち、流動性が低
               い銘柄等を除外して投資対象銘柄群を設定します。
              ②最適化法によるポートフォリオの構築
               インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブ
               ウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離
               を抑えます。
              ③インデックスとの乖離を管理

               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘
               柄入替や組入比率の調整を行います。組入比率の調整には、先物等を利用するこ
               とがあります。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
                ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
                ・新規上場、合併等に伴うもの：指数に与える影響を勘案し、決定
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     主な投資制限         ①株式への投資割合には、制限を設けません。
              ②デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
               象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
               ん。
              ③外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
               利用しません。
              ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
     ファンド名         外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
              す。
     主な投資対象         海外の株式を主要投資対象とします。
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     投資態度         ①主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベー
                                 (注)
               ス、配当込み、為替ヘッジなし）                    に連動する投資成果をめざして運用を行い
               ます。
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               （注）本ファンドは、MSCI               Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                         の関
                 連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または
                 関係した第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって
                 保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、
                 MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関
                 連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用
                 が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有
                 者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本
                 ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォー
                 マンスをトラックするMSCI               指数の能力に関して、明示的であると黙示的で
                 あるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはその関
                 連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネー
                 ム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他
                 の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライ
                 センス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または
                 計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者
                 もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者
                 も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、
                 本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしく
                 は計算について責任を負うものではなく、また、関与もしていません。ま
                 た、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他
                 の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケティングまたは募
                 集に関するいかなる義務または責任も負いません。
                 MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入また
                 は使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数
                 またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性につ
                 いて保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示
                 的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者
                 もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することに
                 より得られる結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、
                 MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、
                 脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに
                 含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的
                 な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的
                 に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前
                 記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的
                 損害、結果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含む。）については、
                 その可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害
                 について責任を負いません。
                 本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、ま
                 たはその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を
                 事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝す
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                 るためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを
                 使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状況において
                 も、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることな
                 くMSCIとの関係を主張することはできません。
              ②株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的
               に変更を行う場合があります。
              ③組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
               よってはヘッジを実施する可能性があります。
     運用  プロセス

              ① 流動性基準      による対象銘柄群設定






               取引  コスト    、マーケットインパクトの低減を図る為、ＭＳＣＩコクサイ・イン
               デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄を
               除外して投資銘柄群を設定します。
              ②最適化法によるポートフォリオの構築
               インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブ
               ウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離
               を抑えます。
              ③インデックスとの乖離を管理
               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに銘
               柄入替や組入比率の調整を行います。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
               ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
               ・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの：四半期に一度の銘柄入替、コーポ
                レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
               ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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     主な投資制限         ①株式への投資割合には、制限を設けません。
              ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として
               信託財産の純資産総額の20％以下とします。
              ③同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3
               号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
               約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下
               会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
               権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、原
               則として信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              ④外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              ⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
               象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
               ん。
              ⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
               利用しません。
              ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
     ファンド名         国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                      (注)
     基本方針
              この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                          に連動する投資成果を目標として
              運用を行います。
               （注）    ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合               の知的財産権その他一切の権利は野村フィ
                 デューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。な
                 お、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、同
                 指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンド
                 の運用成果等に関して一切責任を負いません。
     主な投資対象         わが  国の公社債を主要投資対象とします。

     投資態度         ①主としてわが国の公社債に投資し、「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」に連動する投
               資成果をめざして運用を行います。
              ②公社債（債券先物取引等を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちま
               す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
              ③公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス
              ①流動性基準等による対象銘柄群設定





               ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘
               柄群を設定します。
              ②最適化法によるポートフォリオの構築
               1.債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
               2.金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因
               1.、2.が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
              ③インデックスとの乖離を管理
               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘
               柄入替や組入比率の調整を行います。
               組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
               ・年限構成変化要因
               ・指数構成銘柄変更
               ・リスク量の変更
               ・クーポン、償還再投資
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     主な投資     制限    ①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等によ
               り取得するものに限ります。
              ②株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              ③同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              ④同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財
               産の純資産総額の10％以下とします。
              ⑤外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              ⑥デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
               象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
               ん。
              ⑦ 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
               利用しません。
              ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
     ファンド名         外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
              す。
     主な投資対象         海外の公社債を主要投資対象とします。
     投資態度         ①主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「                            FTSE  世界国債インデックス（除
                                     (注)
               く日本、円ベース、為替ヘッジなし）」                        に連動する投資成果をめざして運用
               を行います。
               （注）FTSE世界国債インデックスは、FTSE                       Fixed    Income    LLCにより運営されて
                 いる債券インデックスです。FTSE                   Fixed    Income    LLCは、本ファンドのスポ
                 ンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っており
                 ません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、
                 FTSE   Fixed    Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、
                 またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このイ
                 ンデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE                                     Fixed
                 Income    LLCに帰属します。
              ②外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾
               力的に変更を行う場合があります。
              ③外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によって
               はヘッジを実施する可能性があります。
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     運用  プロセス
              ①流動性基準等による対象銘柄群設定






               FTSE  世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘
               柄群を設定します。
              ②最適化法      によるポートフォリオの構築
               金利の期間      構造  、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が最
               小となるポートフォリオを構築します。
              ③ インデックス       との乖離を管理
               日次  ・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに
               銘柄入替や組入比率の調整を行います。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
               ・年限・通貨構成変化要因
               ・指数構成銘柄変更
               ・リスク量の変更
               ・クーポン・償還再投資
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         ①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等によ
               り取得するものに限ります。
               株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              ②同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              ③同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財
               産の純資産総額の10％以下とします。
              ④外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              ⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
               象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
               ん。
              ⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
               利用しません。
              ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
     ファンド名         Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                         (注)
     基本方針
              この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）                             の動きに連動する投資成果を
              めざして運用を行います。
              （注）①東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数にかかる標章または
                   商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以
                   下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公
                   表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関するすべての権利・ノウハウおよび
                   東証ＲＥＩＴ指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰ
                   Ｘが有しています。
                  ②ＪＰＸは、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変
                   更、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証Ｒ
                   ＥＩＴ指数にかかる標章もしくは商標の変更もしくは使用の停止を行う
                   ことができます。
                  ③ＪＰＸは、東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数にかかる
                   標章または商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証ＲＥ
                   ＩＴ指数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありませ
                   ん。
                  ④ＪＰＸは、東証ＲＥＩＴ指数の指数値およびそこに含まれるデータの正
                   確性、完全性を保証するものではありません。また、ＪＰＸは、東証Ｒ
                   ＥＩＴ指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、
                   責任を負いません。
                  ⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではありま
                   せん。
                  ⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者または公衆に対し、本件商品の説明または
                   投資のアドバイスをする義務を負いません。
                  ⑦ＪＰＸは、当社または本件商品の購入者のニーズを東証ＲＥＩＴ指数の
                   指数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありません。
                  ⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売および販売促進活
                   動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。
     主な投資対象         東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数に採用されている（または採用予定

              の）不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等を
              いいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
     投資態度         ①東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数に採用されている（または採用予定
               の）不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の
               動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
              ②不動産投資信託証券への投資は、原則として高位を維持することをめざします。
               ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
              ③但し、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき、残存元本が
               運用に支障をきたす水準となったときならびに東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）が
               改廃されたとき等、やむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用がで
               きない場合があります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス         ①原則としてベンチマーク構成全銘柄をその構成比率で保有します。ベンチマーク
               構成銘柄および採用予定銘柄を投資対象銘柄とします。
              ②新規上場、公募増資、第三者割当等ベンチマーク構成の変更情報を事前に取得
               し、最適な執行方法によりリバランスを実施します。
              ③配当金入金等によりキャッシュ比率が上昇した場合にもリバランスを実施しま
               す。
     主な投資制限         ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。






              ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
               30％を超えないものとします。ただし、東証ＲＥＩＴ指数採用の不動産投資信託
               証券の上場時価総額の合計額に占める同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額
               の割合が30％を超えている場合、当該同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割
               合は、原則として当該同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額が東証ＲＥＩＴ
               指数採用の不動産投資信託証券の上場時価総額の合計額に占める割合の範囲で投
               資することができるものとします。
              ③株式への投資は行いません。
              ④外貨建資産への投資は行いません。
              ⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資
               産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
     ファンド名         外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

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     基本方針         この投資信託は、Ｓ＆Ｐ              先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベー
                                (注)
              ス、配当込み、為替ヘッジなし）                    に連動する投資成果をめざして運用を行いま
              す。
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               （注）    Ｓ＆Ｐ    先進国    ＲＥＩＴインデックス            は、S&P     Globalの一部門であるS&P
                 ダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の
                 商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。
                 Standard     & Poor’s®およびS&P®は、S&P                Globalの一部門であるスタンダー
                 ド＆プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズLLC（「S&P」）の登録商
                 標で、Dow      Jones®は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディン
                 グズLLC（「Dow         Jones」）の登録商標です。指数に直接投資することはで
                 きません。本商品は、SPDJI、Dow                   Jones、S&P、それらの各関連会社（総称
                 して「S&P      Dow  Jones    Indices」）によってスポンサー、保証、販売、また
                 は販売促進されているものではありません。S&P                           Dow  Jones    Indicesは、本
                 商品の所有者またはいかなる一般人に対して、有価証券全般または具体的
                 な商品への投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡
                 する  Ｓ＆Ｐ    先進国    ＲＥＩＴインデックス            の能力に関して、明示または黙
                 示を問わず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォー
                 マンスは、将来の成績を示唆または保証するものでもありません。                                     Ｓ＆Ｐ
                 先進国    ＲＥＩＴインデックス            に関して、S&P         Dow  Jones    Indicesと委託会
                 社との間にある唯一の関係は、当指数とS&P                        Dow  Jones    Indicesおよび／ま
                 たは特定の商標、サービスマーク、および／または商標名のライセンス供
                 与です。     Ｓ＆Ｐ    先進国    ＲＥＩＴインデックス            は委託会社または本商品に
                 関係なく、S&P         Dow  Jones    Indicesによって決定、構成、計算されます。
                 S&P  Dow  Jones    Indicesは、       Ｓ＆Ｐ    先進国    ＲＥＩＴインデックス            の決定、
                 構成または計算において委託会社または本商品の所有者のニーズを考慮す
                 る義務を負いません。S&P               Dow  Jones    Indicesは、本商品の価格および数
                 量、または本商品の発行または販売のタイミングの決定、もしくは場合に
                 よっては本商品が将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または
                 計算に関して、責任を負わず、またこれに関与したこともありません。S&P
                 Dow  Jones    Indicesは、本商品の管理、マーケティング、または取引に関し
                 て、いかなる義務または責任も負いません。                         Ｓ＆Ｐ    先進国    ＲＥＩＴイン
                 デックス     に基づく投資商品が、指数のパフォーマンスを正確に追跡する、
                 またはプラスの投資収益率を提供する保証はありません。S&P                                   Dow  Jones
                 Indices     LLCは投資または税務の顧問会社ではありません。免税証券のポー
                 トフォリオへの影響や特定の投資決断の税効果の評価は、税務顧問会社に
                 相談してください。指数に証券が含まれることは、S&P                              Dow  Jones    Indices
                 がかかる証券の売り、買い、またはホールドの推奨を意味するものではな
                 く、投資アドバイスとして見なしてはなりません。
                 S&P  Dow  Jones    Indicesは、       Ｓ＆Ｐ    先進国    ＲＥＩＴインデックス            またはそ
                 の関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含む）を含む
                 がこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時
                 性、または完全性を保証しません。S&P                      Dow  Jones    Indicesは、これに含ま
                 れる過誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務または責任も負わない
                 ものとします。S&P           Dow  Jones    Indicesは、明示的または黙示的を問わず、
                 いかなる保証もせず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしく
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                 は Ｓ＆Ｐ    先進国    ＲＥＩＴインデックス            を使用することによって、または
                 それに関連するデータに関して、委託会社、本商品の所有者、またはその
                 他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認しま
                 す。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P                                   Dow  Jones
                 Indicesは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれら
                 に限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、た
                 とえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行
                 為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとしま
                 す。S&P      Dow   Jones    Indicesのライセンサーを除き、S&P                       Dow   Jones
                 Indicesと委託会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しま
                 せん。
                                    ※

     主な投資対象
             日本を除く世界各国の不動産投資信託証券                        を主要投資対象とします。
              ※海外の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投
               資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託の受益証券
               （振替投資信託受益権を含みます。）および不動産投資法人の投資証券。以下同
               じ。）とします。
     投資態度        1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、Ｓ＆Ｐ                                           先進
               国  ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジな
               し）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
             2.不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただし、市況
               動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
             3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金利・為
              替状況によってはヘッジを行う場合があります。
     運用  プロセス
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     主な投資制限        1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
             2.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
             3.株式への直接投資は行いません。
             4.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
               30％以内とします。ただし、Ｓ＆Ｐ                    先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、
               円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）における時価の構成割合が30％を超
               える不動産投資信託証券がある場合には、指数との連動性を維持するために当該
               不動産投資信託証券をＳ＆Ｐ                 先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算
               ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の構成割合の範囲で組入れることができる
               ものとします。
             5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
               象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
               ん。
             6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
               利用しません。
             7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
           資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

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    （３）【運用体制】
      ａ．ファンドの運用体制
       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定








          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
       ③　売買執行の実施

          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
          良執行をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング

          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）
          は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
          のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
          法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤　内部管理等のモニタリング

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          内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
          性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

         ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
         内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事
         項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

         運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
         担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
         ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
         また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
         めています。
      ※運用体制は       2023年11月30日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。

      ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
    （４）【分配方針】

      ①収益分配方針
       毎決算時（原則として奇数月の各11日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針
       に基づき分配を行います。
       1)分配対象額の範囲
        経費控除後の利子、配当等収入および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
       2)分配対象額についての分配方針
        原則として、利子配当等収益を中心に安定した収益分配を継続的に行うことをめざします。ま
        た、毎年5月および11月の決算時には、利子配当等収益に売買益（評価益を含みます。）等を加
        えた額から分配を行います。分配金額については、基準価額水準および市況動向等を勘案し委
        託会社の判断により決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあ
        ります。
       3)留保益の運用方針
        留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
        用を行います。
      ②収益の分配方式
       a.信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
        1)信託財産に属する配当等収益（利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額を
          いいます。以下同じ。）と各マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に
          属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）との合計額から、諸経費、信
          託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額、監査報酬および当該監査報酬に
          かかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。
          なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることがで
          きます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
          買益」と言います。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する
          金 額、監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の
          ある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次
          期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
       b.上記1)および2)におけるみなし配当等収益とは、各マザーファンドの信託財産にかかる配当等
        収益の額に、各マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する各マザー
        ファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       c.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      ③収益分配金の        支払い
       収益分配金は、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている
       受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかか
       る受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で
       取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則と
       して取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始し
       ます。
    （５）【投資制限】

      ①マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」                                                   2.運
       用方法    (3)投資制限）
      ②株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70％未満とします。（約款「運用の基本方
       針」   2.運用方法       (3)投資制限）
      ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
       額の20％以下とします。（約款「運用の基本方針」                            2.運用方法       (3)投資制限）
      ④外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」                                               2.運用方法
       (3)投資制限）
      ⑤マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
       合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。（約款「運用の基本方針」                                           2.運用方法       (3)投
       資制限）
      ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
       5％以下とします。（約款「運用の基本方針」                         2.運用方法       (3)投資制限）
      ⑦同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純
       資産総額の10％以下とします。（約款「運用の基本方針」                                2.運用方法       (3)投資制限）
      ⑧ デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動およ
       び為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同
       様の損益を実現する目的以外には利用しません。（約款「運用の基本方針」                                          2.運用方法       (3)投資
       制限）
      ⑨外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。
       （約款「運用の基本方針」               2.運用方法       (3)投資制限）
      ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
       則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
       こととします。        （約款「運用の基本方針」               2.運用方法       (3)投資制限）
      ⑪投資する株式等の範囲（約款第19条）
       1) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
        取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
        て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
        割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
        りません。
       2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
        権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が
        投資することを指図することができるものとします。
      ⑫信用取引の指図および範囲（約款第22条）
       1) 委託  会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
        図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しに
        より行うことの指図をすることができるものとします。
       2) 上記  1)の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
        行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
        す。
        1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
        2.株式分割により取得する株券
        3.有償増資により取得する株券
        4.売出しにより取得する株券
        5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
          株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
        6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
          託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5.に定めるものを除
          きます。）の行使により取得可能な株券
      ⑬先物取引等の運用指図・目的・範囲（約款第23条）
       1)委  託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項
        第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28
        条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引（金融商
        品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の取引所に
        おけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引
        は、オプション取引に含めて取扱うものとします（以下同じ。）。
       2)委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通
        貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
       3)委託会社は       、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
        国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
      ⑭スワップ取引の運用指図・目的・範囲（約款第24条）
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受
        取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス
        ワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
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       2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
        のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
        で はありません。
       3)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行う
        ものとします。
       4)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
      ⑮金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲（約款第25条）
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先
        渡取引を行うことの指図をすることができます。
       2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
        期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
        ついてはこの限りではありません。
       3)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
        算出した価額で評価するものとします。
       4)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
      ⑯デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第25条の2）
       デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
       的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      ⑰有価証券の貸付の指図および範囲（約款第26条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
        の1.   2.の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
        1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
          時価合計額を超えないものとします。
        2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
          する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       2)上記1)     1.  2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超え
        る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       3)委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
        のとします。
      ⑱公社債の空売りの指図および範囲（約款第27条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
        属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済に
        ついては、公社債（信託財産により借り入れた公社債を含みます。）の引き渡しまたは買い戻
        しにより行うことの指図をすることができるものとします。
       2)上記1)の売り付けの指図は、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の
        範囲内とします。
       3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
        純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
        り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
      ⑲公社債の借入れ（約款第28条）
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       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
        ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
        供 の指図を行うものとします。
       2)上記1)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
        す。
       3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
        資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
        れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       4)上記1)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
      ⑳特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第29条）
       外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
       場合には、制約されることがあります。
      ㉑外国為替予約の指図および範囲（約款第30条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
        ことができます。
       2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかか
        る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産に係る売予約と
        マザーファンドの信託財産に係る為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計
        額との差額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみ
        なした額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替の買予約の総額にマザーファンドの信託
        財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗
        じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産に係る為替の売予約のうち信託財産
        に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザー
        ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価
        総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
        相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
        す。
      ㉒資金の借入れ　（約款第37条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため一部解約に伴う支払
        資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）
        を目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができ
        ます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
        託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
        日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
        支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
        る場合の当該期間とし、資金借入れ額は借入指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以内
        における当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度
        とします。
       3)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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      ㉓同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
       委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
       図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決
       議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
       を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
       権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
       となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
       なりません。
    ３【投資リスク】

      ＜基準価額の主な変動要因＞
       当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資し
       ますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさま
       に帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価
       額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       また、投資信託は預貯金と異なります。
      ○資産配分リスク

       資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落した
       場合等は、基準価額の下落要因となります。
       各資産（国内債券、外国債券、国内株式、外国株式、国内リートおよび外国リート）への資産配分
       は、基本資産配分比率に準じ、一定範囲内の変動に抑えます。
       この資産配分が当ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、収益率の悪い資産への配分が大
       きい場合、複数または全ての資産価値が下落する場合には、各資産の投資成果が各資産のベンチ
       マークと同等あるいはそれ以上のものであったとしても、当ファンドの基準価額が下がる要因とな
       る可能性があります。
      ○株価変動リスク

       投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
       当ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。
      ○金利リスク

       金利の上昇は、基準価額の下落要因となります。
       金利リスクとは、金利変動により債券およびリートの価格が変動するリスクをいいます。金利が上
       昇した場合には、債券およびリートの価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる場合がありま
       す。
      ○リートの価格変動リスク

       リートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
       リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、
       不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。
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       当ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下しま
       す。
      ○為替リスク

       為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
       当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動
       の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には、
       当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
       また外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受
       けて損失を被る可能性もあります。
      ○信用リスク

       投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
       す。
       当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、当ファンドが
       実質的に投資するリートが収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした状
       況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなることがあ
       り、基準価額が下がる要因となります。
      ○流動性リスク

       投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因
       となります。
       当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制
       等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取
       引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性がありま
       す。
      ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

      ○当ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
       適用はありません。
      ○当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引
       市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
       待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
       準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、すでに
       受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があ
       ります。
      ○ 有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
      ○当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とする
       マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金変動
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       が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準
       価額に影響をおよぼす場合があります。
      ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
      ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
       情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み
       の受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
      ○当ファンドは、信託財産の純資産総額が10億                         円 を下回ることとなった場合、受益者のため有利と認
       める場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信
       託を終了（繰上償還）する場合があります。
      ○注意事項

       ・当ファンドは、実質的に株式、債券、リートなど値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リ
        スクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。
       ・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構
        の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基
        金の対象にもなりません。
       ・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
       ・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購
        入者が負担することとなります。
      ＜リスク管理体制＞

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・運用評価委員会：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
       運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
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      ・流動性リスク管理：委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の

       流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運
       用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
       します。
      ※リスク管理体制は           2023年11月30日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】
      ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

      ありません。
    （３）【信託報酬等】

      ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.55％（税抜0.50％）
                                          主な役務
          支払先          内訳（税抜）
         委託会社           年率0.26％         信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額
                              の算出等の対価
         販売会社           年率0.20％         購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、
                              口座内でのファンドの管理等の対価
         受託会社           年率0.04％         運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行
                              等の対価
      ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
      ※信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、                                  毎計算期末または信託終了のときに
       信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
      ※委託会社の信託報酬には、当ファンドの投資顧問会社（イボットソン・アソシエイツ・ジャパ
       ン）に対する投資顧問報酬が含まれます。
      ◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    （４）【その他の手数料等】

      1.信託財産留保額
       解約時に、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額とします。
      2.その他の費用
       その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
       ます。
       ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
        の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
       ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上（ファンド
        の基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる
        消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
       ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
        ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要
        する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
       ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
        数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および
        外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
       ※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上
        限額等を示すことができません。
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       ※上場不動産投資信託（リート）は市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託
        （リート）の費用は表示しておりません。
       ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

      ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
      ○個人の受益者に対する課税
       ①収益分配時
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
         15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要
         制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税                                         （配当控除の適用
         なし）のいずれかを選択することもできます。
         詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②解約時および償還時
                              ※
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                       については、譲渡所得として、20.315％（所得税
         15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用さ
         れます。
         原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
         得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
         れます。
         ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
          当する金額を含みます。）を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       ③損益通算について
         解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
         等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および
         特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場
         株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに
         限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
         口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不
         要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合

       少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一
       定の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
       当所得および譲渡所得が無期限で非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口
       座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入するなど、一定の条件に該当する方が対象とな
       ります。なお、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との損益通
       算を行うことはできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       当ファンドは、ＮＩＳＡの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象ですが、販売会社によ
       り取扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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      ○法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
       いては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が
       行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
       買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       なお、益金不算入制度の適用はありません。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      ※上記は、2024年1月1日現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
       場合があります。
      ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ◇個別元本方式について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
      ＜個別元本について＞

      ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
       する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
      ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
       うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元
       本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取
       得する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
      ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から
       当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
       （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参照。）
      ＜収益分配金の課税について＞

       収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
       金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
       当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
       当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
       部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
       金）を控除した額が普通分配金となります。
       なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
       本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
       す。
      ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
                                                   2023年11月30日現在

                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                       463,189,283            98.37
                   内　日本                          463,189,283            98.37
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        7,679,546            1.63
     純資産総額                                       470,868,829            100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   2023年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     471,970,053,700              97.67
                   内　日本                        471,970,053,700              97.67
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      11,252,681,532              2.33
     純資産総額                                     483,222,735,232              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2023年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      11,381,040,000              2.36
                   内　日本                        11,381,040,000              2.36
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2023年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                    1,153,040,458,823               96.54
                   内　アメリカ                        826,704,621,104              69.22
                   内　イギリス                        46,692,548,512              3.91
                   内　カナダ                        39,850,797,142              3.34
                   内　スイス                        37,348,801,352              3.13
                   内　フランス                        37,247,766,065              3.12
                   内　ドイツ                        28,883,347,750              2.42
                   内　オランダ                        22,581,968,058              1.89
                   内　オーストラリア                        22,174,302,963              1.86
                   内　アイルランド                        21,650,247,741              1.81
                   内　デンマーク                        11,387,327,300              0.95
                   内　スウェーデン                        10,184,900,509              0.85
                   内　スペイン                         9,143,536,236              0.77
                   内　イタリア                         6,530,053,523              0.55
                   内　香港                         5,606,203,563              0.47
                   内　ジャージィー                         3,857,987,749              0.32
                   内　シンガポール                         3,673,841,974              0.31
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   内　フィンランド                         3,657,587,915              0.31
                   内　ベルギー                         2,618,378,424              0.22
                   内　ノルウェー                         2,278,357,265              0.19
                   内　イスラエル                         2,236,495,715              0.19
                   内　バミューダ                         1,748,933,729              0.15
                   内　オランダ領キュラソー                         1,618,856,048              0.14
                   内　ケイマン諸島                         1,527,304,814              0.13
                   内　ニュージーランド                          850,117,207             0.07
                   内　ルクセンブルグ                          683,919,408             0.06
                   内　ポルトガル                          649,072,638             0.05
                   内　オーストリア                          641,227,507             0.05
                   内　リベリア                          541,615,059             0.05
                   内　パナマ                          325,431,095             0.03
                   内　マン島                          144,910,458             0.01
     新株予約権証券                                            0        0.00
                   内　カナダ                               0        0.00
     投資信託受益証券                                      1,876,666,869              0.16
                   内　オーストラリア                         1,378,255,268              0.12
                   内　シンガポール                          498,411,601             0.04
     投資証券                                      21,701,674,531              1.82
                   内　アメリカ                        20,366,911,449              1.71
                   内　フランス                          485,153,245             0.04
                   内　イギリス                          395,558,812             0.03
                   内　香港                          300,564,173             0.03
                   内　ベルギー                          83,036,477            0.01
                   内　カナダ                          70,450,375            0.01
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      17,731,377,175              1.48
     純資産総額                                    1,194,350,177,398               100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2023年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      18,654,166,882              1.56
                   内　アメリカ                        14,148,159,737              1.18
                   内　ドイツ                         2,722,921,316              0.23
                   内　イギリス                          792,723,817             0.07
                   内　カナダ                          629,470,555             0.05
                   内　オーストラリア                          360,891,457             0.03
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2023年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     463,206,715,650              84.38
                   内　日本                        463,206,715,650              84.38
     地方債証券                                      29,994,713,181              5.46
                   内　日本                        29,994,713,181              5.46
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     特殊債券                                      28,798,875,797              5.25
                   内　日本                        28,798,875,797              5.25
     社債券                                      23,616,291,600              4.30
                   内　日本                        23,223,209,600              4.23
                   内　フランス                          393,082,000             0.07
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      3,351,948,676              0.61
     純資産総額                                     548,968,544,904              100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2023年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     245,812,723,868              98.48
                   内　アメリカ                        117,089,327,422              46.91
                   内　フランス                        20,864,389,805              8.36
                   内　イタリア                        18,624,368,647              7.46
                   内　中国                        17,445,780,199              6.99
                   内　ドイツ                        16,047,112,032              6.43
                   内　イギリス                        12,521,415,696              5.02
                   内　スペイン                        12,288,253,612              4.92
                   内　カナダ                         4,855,361,025              1.95
                   内　ベルギー                         4,359,548,233              1.75
                   内　オランダ                         3,722,780,929              1.49
                   内　オーストラリア                         3,640,803,411              1.46
                   内　オーストリア                         2,870,205,471              1.15
                   内　メキシコ                         2,195,257,065              0.88
                   内　アイルランド                         1,449,341,240              0.58
                   内　フィンランド                         1,307,172,988              0.52
                   内　ポーランド                         1,250,069,951              0.50
                   内　マレーシア                         1,225,212,190              0.49
                   内　シンガポール                         1,055,566,721              0.42
                   内　デンマーク                          770,869,493             0.31
                   内　イスラエル                          755,588,298             0.30
                   内　ニュージーランド                          572,207,075             0.23
                   内　スウェーデン                          494,744,870             0.20
                   内　ノルウェー                          407,347,495             0.16
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      3,802,181,814              1.52
     純資産総額                                     249,614,905,682              100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                                   2023年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資証券                                     186,910,660,200              97.19
                   内　日本                        186,910,660,200              97.19
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      5,408,165,903              2.81
     純資産総額                                     192,318,826,103              100.00
    その他資産の投資状況

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   2023年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     不動産投信指数先物取引（買建）                                      5,272,593,500              2.74
                   内　日本                         5,272,593,500              2.74
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2023年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                      8,355,306,480             10.26
                   内　オーストラリア                         5,423,381,065              6.66
                   内　シンガポール                         2,870,974,247              3.52
                   内　香港                          60,951,168            0.07
     投資証券                                      72,835,664,632              89.40
                   内　アメリカ                        63,074,427,368              77.42
                   内　イギリス                         3,949,387,770              4.85
                   内　フランス                         1,475,778,900              1.81
                   内　カナダ                         1,220,088,535              1.50
                   内　ベルギー                          929,593,968             1.14
                   内　香港                          922,151,467             1.13
                   内　スペイン                          367,830,110             0.45
                   内　ニュージーランド                          240,753,728             0.30
                   内　韓国                          159,235,114             0.20
                   内　オランダ                          158,046,380             0.19
                   内　ガーンジィ                          158,019,618             0.19
                   内　イスラエル                          109,411,898             0.13
                   内　ドイツ                          33,053,909            0.04
                   内　アイルランド                          30,632,022            0.04
                   内　イタリア                           7,253,845            0.01
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       281,379,794             0.35
     純資産総額                                      81,472,350,906             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   2023年11月30日現在

                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                       7.4601        7.5211      －
     1  ド・マザーファンド              信託受       17,709,590                            28.29
                  日本   益証券              132,117,083        133,195,597         －
       国内株式パッシブ・ファン
                      親投資
       ド（最適化法）・マザー                               4.0705        4.1378      －
     2                信託受       28,853,968                            25.36
       ファンド
                      益証券
                  日本                  117,452,962        119,391,948         －
                                 49/307


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       国内債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.2226        1.2385      －
     3  ド・マザーファンド              信託受       75,882,531                            19.96
                  日本   益証券               92,781,570        93,980,514        －
       外国債券パッシブ・ファン              親投資
                                       2.2483        2.2569      －
     4  ド・マザーファンド              信託受       23,923,572                            11.47
                  日本   益証券               53,789,759        53,993,109        －
       外国リート・パッシブ・              親投資
                                       1.7051        1.7563      －
     5  ファンド・マザーファンド              信託受       18,506,812                             6.90
                  日本   益証券               31,557,815        32,503,513        －
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックス              親投資
                                       2.3250        2.3801      －
     6  ファンド・マザーファンド              信託受       12,656,864                             6.40
                  日本   益証券               29,428,474        30,124,602        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2023年11月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                   98.37
      合計                                                   98.37
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   2023年11月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       トヨタ自動車              株式                2,015.48        2,794.50       －
     1                輸送用機        7,680,800                            4.44
                  日本                15,480,535,736        21,463,995,600          －
                        器
       ソニーグループ              株式                12,154.75        12,820.00        －
     2                         989,500                           2.63
                  日本   電気機器             12,027,131,364        12,685,390,000          －
       三菱ＵＦＪフィナンシャ
                     株式                 979.49       1,255.00       －
     3  ル・グループ                      8,627,900                            2.24
                  日本    銀行業             8,450,986,115        10,828,014,500          －
       キーエンス              株式                60,676.65        63,350.00        －
     4                         139,900                           1.83
                  日本   電気機器              8,488,664,718        8,862,665,000          －
       日本電信電話              株式                 157.79        173.10      －
     5                情報・通       41,729,400                             1.49
                  日本                 6,584,629,394        7,223,359,140          －
                       信業
       東京エレクトロン              株式                16,461.19        24,025.00        －
     6                         296,000                           1.47
                  日本   電気機器              4,872,514,392        7,111,400,000          －
       三井住友フィナンシャルグ
                     株式                5,857.14        7,258.00       －
     7  ループ                       979,500                           1.47
                  日本    銀行業             5,737,074,620        7,109,211,000          －
       日立製作所              株式                7,408.87        10,285.00        －
     8                         679,000                           1.45
                  日本   電気機器              5,030,623,684        6,983,515,000          －
       三菱商事              株式                5,154.63        6,886.00       －
     9                         977,500                           1.39
                  日本    卸売業             5,038,658,896        6,731,065,000          －
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       信越化学工業              株式
                                     4,024.86        5,212.00       －
     10                        1,270,600                            1.37
                  日本     化学            5,113,993,769        6,622,367,200          －
       任天堂              株式                5,699.18        6,912.00       －
     11                その他製         883,100                           1.26
                  日本                 5,032,949,935        6,103,987,200          －
                        品
       三井物産              株式                4,258.93        5,392.00       －
     12                        1,115,100                            1.24
                  日本    卸売業             4,749,142,843        6,012,619,200          －
       リクルートホールディング
                     株式                4,348.38        5,505.00       －
       ス
     13                        1,064,600                            1.21
                     サービス
                  日本                 4,629,288,599        5,860,623,000          －
                        業
       伊藤忠商事              株式                4,398.01        5,738.00       －
     14                         994,900                           1.18
                  日本    卸売業             4,375,585,195        5,708,736,200          －
       武田薬品工業              株式
                                     4,228.63        4,165.00       －
     15                        1,241,600                            1.07
                  日本    医薬品             5,250,277,258        5,171,264,000          －
       本田技研工業              株式                1,180.54        1,509.00       －
     16                輸送用機        3,411,100                            1.07
                  日本                 4,026,943,271        5,147,349,900          －
                        器
       ＫＤＤＩ              株式                4,058.59        4,625.00       －
     17                情報・通        1,084,100                            1.04
                  日本                 4,399,918,314        5,013,962,500          －
                       信業
       東京海上ホールディングス              株式                2,819.55        3,648.00       －
     18                        1,361,800                            1.03
                  日本    保険業
                                   3,839,673,691        4,967,846,400          －
       第一三共              株式                4,127.45        4,000.00       －
     19                        1,222,200                            1.01
                  日本    医薬品             5,044,577,070        4,888,800,000          －
       みずほフィナンシャルグ
                     株式                2,135.68        2,512.00       －
     20  ループ                      1,859,600                            0.97
                  日本    銀行業             3,971,521,989        4,671,315,200          －
       ＨＯＹＡ              株式                14,445.37        16,665.00        －
     21                         277,900                           0.96
                  日本   精密機器              4,014,369,302        4,631,203,500          －
       ソフトバンクグループ              株式                6,207.88        6,020.00       －
     22                情報・通         692,000                           0.86
                  日本
                                   4,295,855,920        4,165,840,000          －
                       信業
       ソフトバンク              株式                1,552.89        1,798.50       －
     23                情報・通        2,256,900                            0.84
                  日本                 3,504,739,095        4,059,034,650          －
                       信業
       オリエンタルランド              株式                4,440.58        5,025.00       －
     24                サービス         761,000                           0.79
                  日本                 3,379,284,552        3,824,025,000          －
                        業
       ダイキン工業              株式
                                     23,053.33        22,155.00        －
     25                         168,700                           0.77
                  日本     機械            3,889,098,120        3,737,548,500          －
       村田製作所              株式                2,596.50        2,883.50       －
     26                        1,272,600                            0.76
                  日本   電気機器              3,304,310,481        3,669,542,100          －
       日本たばこ産業              株式                2,780.59        3,801.00       －
     27                         836,900                           0.66
                  日本    食料品             2,327,077,060        3,181,056,900          －
       三菱電機              株式                1,572.80        2,009.00       －
     28                        1,572,400                            0.65
                  日本   電気機器              2,473,072,232        3,158,951,600          －
       ＳＭＣ              株式                68,754.56        74,450.00        －
     29                         42,300                           0.65
                  日本     機械            2,908,317,954        3,149,235,000          －
       丸紅              株式                1,858.48        2,307.00       －
     30                        1,233,900                            0.59
                  日本    卸売業
                                   2,293,184,180        2,846,607,300          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                 51/307

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2023年11月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   97.67
      合計                                                   97.67
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2023年11月30日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      電気機器                                                   16.90
                                 国内
      輸送用機器                                                    8.47
      情報・通信業                                                    7.50
      銀行業                                                    7.01
      卸売業                                                    6.86
      化学                                                    5.84
      機械                                                    5.09
      サービス業                                                    4.70
      医薬品                                                    4.65
      小売業                                                    4.18
      食料品                                                    3.35
      陸運業                                                    2.71
      保険業                                                    2.39
      精密機器                                                    2.28
      その他製品                                                    2.24
      建設業                                                    2.03
      不動産業                                                    1.91
      電気・ガス業                                                    1.35
      その他金融業                                                    1.13
      鉄鋼                                                    0.96
      証券、商品先物取引業                                                    0.77
      海運業                                                    0.74
      ゴム製品                                                    0.71
      非鉄金属                                                    0.67
      ガラス・土石製品                                                    0.66
      金属製品                                                    0.51
      石油・石炭製品                                                    0.47
      空運業                                                    0.44
      繊維製品                                                    0.41
      鉱業                                                    0.36
      パルプ・紙                                                    0.17
      倉庫・運輸関連業                                                    0.14
      水産・農林業                                                    0.08
      合計                                                   97.67
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2023年11月30日現在
                                 52/307


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                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       APPLE   INC
                      株式               23,510.37        27,850.64        －
                       コン
     1                        2,331,541                            5.44
                      ピュー
                アメリカ                  54,815,405,749        64,934,922,792          －
                     タ・周辺
                       機器
       MICROSOFT     CORP
                      株式               42,186.50        55,717.46        －
     2                        1,047,225                            4.89
                      ソフト
                アメリカ                  44,178,762,791        58,348,726,997          －
                      ウェア
       AMAZON.COM      INC
                      株式               15,760.04        21,519.28        －
     3                        1,369,189                            2.47
                     大規模小
                アメリカ                  21,578,486,353        29,463,964,749          －
                       売り
       NVIDIA    CORP
                      株式               41,700.77        70,799.49        －
                     半導体・
     4                         366,286                           2.17
                アメリカ     半導体製             15,274,410,246        25,932,864,924          －
                      造装置
       ALPHABET     INC-CL    A
                      株式               15,290.79        19,852.97        －
                     インタラ
                      クティ
     5                         881,185                           1.46
                      ブ・メ
                アメリカ                  13,474,019,844        17,494,147,564          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       META   PLATFORMS     INC
                      株式               30,913.70        48,856.65        －
                     インタラ
                      クティ
     6                         328,040                           1.34
                      ブ・メ
                アメリカ
                                  10,140,932,289        16,026,936,778          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       ALPHABET     INC-CL     C 
                      株式               15,212.78        20,060.34        －
                     インタラ
                      クティ
     7                         783,554                           1.32
                      ブ・メ
                アメリカ                  11,920,039,939        15,718,365,916          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       TESLA   INC
                      株式               31,510.77        35,905.66        －
     8                         423,117                           1.27
                アメリカ      自動車            13,332,744,535        15,192,299,288          －
       UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                      株式               73,178.27        78,679.50        －
                     ヘルスケ
                     ア・プロ
                       バイ
     9                         137,987                           0.91
                アメリカ     ダー／ヘ             10,097,650,301        10,856,749,353          －
                      ルスケ
                     ア・サー
                       ビス
       ELI  LILLY   & CO
                      株式               58,182.16        87,044.85        －
     10                         119,666                           0.87
                アメリカ      医薬品             6,962,426,993        10,416,309,044          －
                                 53/307


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                      株式               46,745.31        52,752.53        －
       B
     11                         191,620                           0.85
                     金融サー
                アメリカ                   8,957,336,933        10,108,441,389          －
                       ビス
       JPMORGAN     CHASE   & CO
                      株式               20,987.62        22,695.84        －
     12                         432,533                           0.82
                アメリカ       銀行            9,077,841,742        9,816,700,800          －
       BROADCOM     INC
                      株式               100,696.46        138,367.86        －
                     半導体・
     13                         65,729                           0.76
                アメリカ     半導体製              6,618,677,659        9,094,781,602          －
                      造装置
       VISA   INC
                      株式               33,966.36        37,389.60        －
     14                         239,625                           0.75
                     金融サー
                アメリカ                   8,139,190,905        8,959,484,361          －
                       ビス
       EXXON   MOBIL   CORP
                      株式               16,833.49        15,051.14        －
                     石油・ガ
     15                         593,892                           0.75
                アメリカ     ス・消耗              9,997,277,164        8,938,753,893          －
                       燃料
       JOHNSON    & JOHNSON
                      株式               23,631.13        22,370.81        －
     16                         356,591                           0.67
                アメリカ      医薬品             8,426,651,443        7,977,232,254          －
       PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式               20,901.47        22,226.68        －
     17                         348,735                           0.65
                アメリカ     家庭用品              7,289,077,388        7,751,224,423          －
       MASTERCARD      INC
                      株式               54,994.39        60,272.22        －
     18                         125,305                           0.63
                     金融サー
                アメリカ                   6,891,072,962        7,552,411,454          －
                       ビス
       NOVO   NORDISK    A/S-B
                      株式               11,640.74        14,932.40        －
     19                         484,214                           0.61
               デンマーク       医薬品             5,636,610,726        7,230,479,070          －
       HOME   DEPOT   INC
                      株式               45,870.05        45,741.71        －
     20                         148,947                           0.57
                     専門小売
                アメリカ                   6,832,206,940        6,813,090,687          －
                        り
       NESTLE    SA-REGISTERED
                      株式               18,440.53        16,709.35        －
     21                         395,086                           0.55
                 スイス      食品            7,285,597,789        6,601,631,360          －
       ADOBE   INC
                      株式               60,635.22        90,799.54        －
     22                         67,635                           0.51
                      ソフト
                アメリカ                   4,101,063,390        6,141,227,381          －
                      ウェア
       ASML   HOLDING    NV
                      株式
                                     99,255.17        101,622.09        －
                     半導体・
     23                         59,922                           0.51
                オランダ     半導体製              5,947,568,806        6,089,398,996          －
                      造装置
       CHEVRON    CORP
                      株式               24,796.43        21,164.84        －
                     石油・ガ
     24                         269,029                           0.48
                アメリカ     ス・消耗              6,670,960,216        5,693,956,735          －
                       燃料
       COSTCO    WHOLESALE     CORP
                      株式               75,535.57        86,456.57        －
                     生活必需
     25                         65,588                           0.47
                アメリカ     品流通・              4,954,227,367        5,670,513,526          －
                      小売り
       MERCK   & CO.INC.
                      株式               15,887.20        14,873.18        －
     26                         375,951                           0.47
                アメリカ      医薬品             5,972,808,959        5,591,590,315          －
                                 54/307



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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ABBVIE    INC
                      株式               22,280.49        20,369.19        －
                     バイオテ
     27                         261,732                           0.45
                アメリカ      クノロ
                                   5,831,518,820        5,331,270,145          －
                       ジー
       COCA-COLA     CO/THE
                      株式                8,709.46        8,563.88       －
     28                         607,988                           0.44
                アメリカ       飲料            5,295,248,649        5,206,739,982          －
       WALMART    INC
                      株式               21,896.48        22,954.68        －
                     生活必需
     29                         219,021                           0.42
                アメリカ     品流通・              4,795,791,118        5,027,558,194          －
                      小売り
       PEPSICO    INC
                      株式               25,693.34        24,584.22        －
     30                         203,773                           0.42
                アメリカ       飲料            5,235,610,742        5,009,600,506          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2023年11月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   96.54
      新株予約権証券                                                    0.00
      投資信託受益証券                                                    0.16
      投資証券                                                    1.82
      合計                                                   98.52
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2023年11月30日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      ソフトウェア                                                    8.89
                                 外国
      半導体・半導体製造装置                                                    6.29
      コンピュータ・周辺機器                                                    5.70
      銀行                                                    5.23
      医薬品                                                    4.93
      石油・ガス・消耗燃料                                                    4.58
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    4.26
      保険                                                    3.14
      資本市場                                                    3.13
      金融サービス                                                    3.08
      大規模小売り                                                    2.90
      ヘルスケア機器・用品                                                    2.16
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    2.13
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    2.04
      自動車                                                    1.89
      化学                                                    1.87
      機械                                                    1.77
      バイオテクノロジー                                                    1.76
      航空宇宙・防衛                                                    1.70
      生活必需品流通・小売り                                                    1.66
      電力                                                    1.63
      飲料                                                    1.57
      専門小売り                                                    1.56
      金属・鉱業                                                    1.46
                                 55/307

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      食品
                                                         1.45
      情報技術サービス                                                    1.39
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    1.23
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    1.15
      家庭用品                                                    1.07
      陸上運輸                                                    1.05
      娯楽                                                    1.02
      専門サービス                                                    1.00
      各種電気通信サービス
                                                         0.97
      コングロマリット                                                    0.90
      電気設備                                                    0.86
      総合公益事業                                                    0.76
      メディア                                                    0.66
      通信機器                                                    0.66
      パーソナルケア用品                                                    0.61
      建設関連製品                                                    0.60
      商業サービス・用品
                                                         0.57
      タバコ                                                    0.56
      航空貨物・物流サービス                                                    0.50
      電子装置・機器・部品                                                    0.50
      商社・流通業                                                    0.42
      消費者金融                                                    0.35
      不動産管理・開発                                                    0.33
      建設・土木                                                    0.32
      家庭用耐久財                                                    0.31
      建設資材                                                    0.30
      エネルギー設備・サービス                                                    0.27
      無線通信サービス                                                    0.22
      容器・包装                                                    0.22
      自動車用部品                                                    0.17
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.12
      運送インフラ                                                    0.10
      ガス                                                    0.10
      紙製品・林産品                                                    0.10
      水道                                                    0.10
      販売                                                    0.08
      海上運輸                                                    0.05
      旅客航空輸送                                                    0.05
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.04
      各種消費者サービス                                                    0.02
      レジャー用品                                                    0.01
      合計                                                   96.54
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2023年11月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
                                 56/307


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       １４５回　利付国庫債券
                     国債証                 100.14        100.17      0.1
     1  （５年）                    6,900,000,000                              1.26
                     券
                  日本                 6,909,867,000        6,911,799,000        2025/9/20
       ３５０回　利付国庫債券
                     国債証                  99.34        99.59     0.1
     2  （１０年）                    5,860,000,000                              1.06
                     券
                  日本
                                   5,821,850,000        5,836,267,000        2028/3/20
       ４４９回　利付国庫債券
                     国債証                  99.96       100.00     0.005
     3  （２年）                    5,600,000,000                              1.02
                     券
                  日本                 5,598,040,000        5,600,392,000        2025/6/1
       ３５７回　利付国庫債券
                     国債証                  98.48        98.63     0.1
     4  （１０年）                    5,520,000,000                              0.99
                     券
                  日本                 5,436,539,000        5,444,652,000        2029/12/20
       ３６０回　利付国庫債券
                     国債証                  97.85        97.94     0.1
     5  （１０年）                    5,500,000,000                              0.98
                     券
                  日本                 5,381,816,000        5,387,140,000        2030/9/20
       １５３回　利付国庫債券
                     国債証                  99.46        99.57     0.005
     6  （５年）                    5,410,000,000                              0.98
                     券
                  日本                 5,381,104,000        5,387,007,500        2027/6/20
       ３６４回　利付国庫債券
                     国債証                  96.78        96.85     0.1
     7  （１０年）                    5,450,000,000                              0.96
                     券
                  日本                 5,275,041,000        5,278,325,000        2031/9/20
       ３５５回　利付国庫債券
                     国債証                  98.60        98.93     0.1
     8  （１０年）                    5,330,000,000                              0.96
                     券
                  日本                 5,255,605,000        5,273,235,500        2029/6/20
       ３６５回　利付国庫債券
                     国債証                  96.39        96.60     0.1
     9  （１０年）                    5,430,000,000                              0.96
                     券
                  日本                 5,234,201,000        5,245,597,200        2031/12/20
       １４６回　利付国庫債券
                     国債証                 100.22        100.15      0.1
     10  （５年）                    5,200,000,000                              0.95
                     券
                  日本                 5,211,927,000        5,207,956,000        2025/12/20
       ３５１回　利付国庫債券
                     国債証                  99.23        99.45     0.1
     11  （１０年）                    5,190,000,000                              0.94
                     券
                  日本                 5,150,467,000        5,161,922,100        2028/6/20
       ３６７回　利付国庫債券
                     国債証                  96.94        96.94     0.2
     12  （１０年）                    5,300,000,000                              0.94
                     券
                  日本                 5,138,031,000        5,137,979,000        2032/6/20
       ３４９回　利付国庫債券
                     国債証                  99.38        99.71     0.1
     13  （１０年）                    5,150,000,000                              0.94
                     券
                  日本                 5,118,505,000        5,135,477,000        2027/12/20
       ３６３回　利付国庫債券
                     国債証                  97.29        97.16     0.1
     14  （１０年）                    5,170,000,000                              0.92
                     券
                  日本                 5,030,104,000        5,023,172,000        2031/6/20
       １５４回　利付国庫債券
                     国債証                  99.50        99.82     0.1
     15  （５年）                    5,000,000,000                              0.91
                     券
                  日本                 4,975,420,000        4,991,450,000        2027/9/20
       ３６９回　利付国庫債券
                     国債証                  99.57        99.01     0.5
     16  （１０年）                    5,020,000,000                              0.91
                     券
                  日本                 4,998,472,000        4,970,452,600        2032/12/20
       ３７０回　利付国庫債券
                     国債証                  99.57        98.81     0.5
     17  （１０年）                    5,000,000,000                              0.90
                     券
                  日本                 4,978,672,000        4,940,700,000        2033/3/20
                                 57/307


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       ３６６回　利付国庫債券
                     国債証                  97.11        97.18     0.2
     18  （１０年）                    5,080,000,000                              0.90
                     券
                  日本                 4,933,282,000        4,936,896,400        2032/3/20
       ３４５回　利付国庫債券
                     国債証                 100.15        100.04      0.1
     19  （１０年）                    4,890,000,000                              0.89
                     券
                  日本
                                   4,897,774,000        4,892,200,500        2026/12/20
       ３６８回　利付国庫債券
                     国債証                  97.52        96.65     0.2
     20  （１０年）                    5,050,000,000                              0.89
                     券
                  日本                 4,925,051,000        4,881,077,500        2032/9/20
       ３５９回　利付国庫債券
                     国債証                  97.90        98.21     0.1
     21  （１０年）                    4,950,000,000                              0.89
                     券
                  日本                 4,846,400,000        4,861,395,000        2030/6/20
       ３４６回　利付国庫債券
                     国債証                 100.07         99.98     0.1
     22  （１０年）                    4,840,000,000                              0.88
                     券
                  日本                 4,843,484,000        4,839,177,200        2027/3/20
       ３６１回　利付国庫債券
                     国債証                  97.41        97.67     0.1
     23  （１０年）                    4,900,000,000                              0.87
                     券
                  日本                 4,773,149,000        4,786,026,000        2030/12/20
       ４５３回　利付国庫債券
                     国債証                  99.84        99.96     0.005
     24  （２年）                    4,700,000,000                              0.86
                     券
                  日本                 4,692,668,000        4,698,261,000        2025/10/1
       ３４７回　利付国庫債券
                     国債証                  99.67        99.91     0.1
     25  （１０年）                    4,700,000,000                              0.86
                     券
                  日本                 4,684,776,000        4,695,817,000        2027/6/20
       ３７１回　利付国庫債券
                     国債証                  96.95        97.70     0.4
     26  （１０年）                    4,800,000,000                              0.85
                     券
                  日本                 4,653,830,000        4,689,936,000        2033/6/20
       ３６２回　利付国庫債券
                     国債証                  97.20        97.42     0.1
     27  （１０年）                    4,810,000,000                              0.85
                     券
                  日本                 4,675,454,000        4,686,046,300        2031/3/20
       １５０回　利付国庫債券
                     国債証                  99.57        99.75     0.005
     28  （５年）                    4,570,000,000                              0.83
                     券
                  日本                 4,550,696,000        4,558,849,200        2026/12/20
       １４４回　利付国庫債券
                     国債証                 100.32        100.17      0.1
     29  （５年）                    4,530,000,000                              0.83
                     券
                  日本                 4,544,681,000        4,537,701,000        2025/6/20
       ３５２回　利付国庫債券
                     国債証                  99.13        99.28     0.1
     30  （１０年）                    4,450,000,000                              0.80
                     券
                  日本                 4,411,573,000        4,418,316,000        2028/9/20
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2023年11月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   84.38
      地方債証券                                                    5.46
      特殊債券                                                    5.25
      社債券                                                    4.30
      合計                                                   99.39
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

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    該当事項はありません。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2023年11月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       US  T N/B  1.25   08/15/31
                     国債証                  80.76        80.39     1.25
     1                      1,567,766,200                              0.50
                     券
                アメリカ                   1,266,211,665        1,260,367,663        2031/8/15
       US  T N/B  1.125   02/15/31
                     国債証                  81.49        81.06     1.125
     2                      1,425,108,300                              0.46
                     券
                アメリカ                   1,161,368,477        1,155,311,910        2031/2/15
       US  T N/B  1.875   02/15/32
                     国債証                  84.87        83.48     1.875
     3                      1,364,809,600                              0.46
                     券
                アメリカ                   1,158,448,233        1,139,429,417        2032/2/15
       US  T N/B  3.5  02/15/33
                     国債証                  96.08        94.06     3.5
     4                      1,205,974,000                              0.45
                     券
                アメリカ                   1,158,709,084        1,134,369,293        2033/2/15
       US  T N/B  1.5  11/30/24
                     国債証                  94.46        96.41     1.5
     5                      1,176,560,000                              0.45
                     券
                アメリカ                   1,111,402,107        1,134,332,438        2024/11/30
       US  T N/B  0.875   11/15/30
                     国債証                  80.44        79.93     0.875
     6                      1,394,223,600                              0.45
                     券
                アメリカ                   1,121,535,818        1,114,425,797        2030/11/15
       US  T N/B  4.125   11/15/32
                     国債証                 103.19         98.77     4.125
     7                      1,117,732,000                              0.44
                     券
                アメリカ                   1,153,448,059        1,104,022,322        2032/11/15
       US  T N/B  1.375   11/15/31
                     国債証                  82.03        80.62     1.375
     8                      1,351,573,300                              0.44
                     券
                アメリカ                   1,108,795,309        1,089,679,572        2031/11/15
       US  T N/B  2.875   05/15/32
                     国債証                  92.10        90.04     2.875
     9                      1,183,913,500                              0.43
                     券
                アメリカ                   1,090,391,323        1,066,007,742        2032/5/15
       US  T N/B  2.75   08/15/32
                     国債証                  91.93        88.86     2.75
     10                      1,153,028,800                              0.41
                     券
                アメリカ                   1,060,046,820        1,024,664,270        2032/8/15
       CHINA   GOVERNMENT      BOND
                     国債証                  99.64        99.65     2.26
     11  2.26   02/24/25                 1,019,719,800                              0.41
                     券
                  中国                 1,016,108,859        1,016,230,838        2025/2/24
       US  T N/B  1.625   05/15/31
                     国債証                  83.43        83.35     1.625
     12                      1,182,442,800                              0.39
                     券
                アメリカ                    986,579,577        985,584,539       2031/5/15
       CHINA   GOVERNMENT      BOND
                     国債証                  99.91       100.00      2.68
     13  2.68   05/21/30                  980,579,040                             0.39
                     券
                  中国                  979,724,543        980,587,571       2030/5/21
       US  T N/B  1.5  08/15/26
                     国債証                  91.47        92.54     1.5
     14                      1,033,902,100                              0.38
                     券
                アメリカ                    945,795,936        956,844,082       2026/8/15
       US  T N/B  0.625   08/15/30
                     国債証                  79.49        78.86     0.625
     15                      1,211,856,800                              0.38
                     券
                アメリカ                    963,313,540        955,733,697       2030/8/15
       US  T N/B  3.5  04/30/28
                     国債証                  95.27        96.93     3.5
     16                       955,955,000                             0.37
                     券
                アメリカ                    910,786,126        926,622,867       2028/4/30
       US  T N/B  3.75   04/15/26
                     国債証                  97.86        98.28     3.75
     17                       882,420,000                             0.35
                     券
                アメリカ                    863,615,629        867,270,639       2026/4/15
       CHINA   GOVERNMENT      BOND
                     国債証                 101.65        101.53      3.03
     18  3.03   03/11/26                  844,616,400                             0.34
                     券
                  中国                  858,621,520        857,543,085       2026/3/11
       FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                     国債証                  90.33        91.51     1.5
     19                       933,527,800                             0.34
                     券
                フランス                    843,313,700        854,321,700       2031/5/25
       US  T N/B  1.625   02/15/26
                     国債証                  92.44        93.88     1.625
     20                       895,656,300                             0.34
                     券
                アメリカ                    827,997,434        840,902,311       2026/2/15
                                 59/307


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       US  T N/B  2.75   04/30/27
                     国債証                  94.17        94.97     2.75
     21                       882,420,000                             0.34
                     券
                アメリカ                    831,050,655        838,109,420       2027/4/30
       US  T N/B  3.75   06/30/30
                     国債証                  93.37        96.91     3.75
     22                       838,299,000                             0.33
                     券
                アメリカ                    782,795,223        812,413,240       2030/6/30
       CHINA   GOVERNMENT      BOND   2.3
                     国債証                 100.15         99.62     2.3
     23                       813,715,800                             0.32
       05/15/26
                     券
                  中国                  815,014,323        810,696,092       2026/5/15
       US  T N/B  0.75   04/30/26
                     国債証                  90.27        91.50     0.75
     24                       882,420,000                             0.32
                     券
                アメリカ                    796,629,880        807,500,475       2026/4/30
       US  T N/B  4.25   12/31/24
                     国債証                  99.03        99.07     4.25
     25                       808,885,000                             0.32
                     券
                アメリカ                    801,103,526        801,380,698       2024/12/31
       US  T N/B  0.875   06/30/26
                     国債証                  89.93        91.43     0.875
     26                       854,476,700                             0.31
                     券
                アメリカ                    768,511,846        781,295,441       2026/6/30
       US  T N/B  1.5  01/31/27
                     国債証                  90.39        91.60     1.5
     27                       844,181,800                             0.31
                     券
                アメリカ                    763,131,237        773,283,712       2027/1/31
       FRANCE    OAT  0.5  05/25/26
                     国債証                  92.92        94.50     0.5
     28                       817,240,600                             0.31
                     券
                フランス                    759,457,013        772,335,680       2026/5/25
       US  T N/B  0.75   03/31/26
                     国債証                  90.88        91.80     0.75
     29                       841,240,400                             0.31
                     券
                アメリカ                    764,522,252        772,265,255       2026/3/31
       US  T N/B  0.375   01/31/26
                     国債証                  89.75        91.40     0.375
     30                       838,299,000                             0.31
                     券
                アメリカ                    752,376,293        766,224,934       2026/1/31
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2023年11月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   98.48
      合計                                                   98.48
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                                   2023年11月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       日本ビルファンド投資法人              投資証               571,421.26        621,000.00        －
     1                         20,742                           6.70
                  日本   券             11,852,419,971        12,880,782,000          －
       ジャパンリアルエステイト
                      投資証               542,147.03        575,000.00        －
     2  投資法人                       18,263                           5.46
                      券
                  日本                 9,901,231,278        10,501,225,000          －
       野村不動産マスターファン
                      投資証               165,262.62        169,800.00        －
     3  ド投資法人                       57,497                           5.08
                      券
                  日本                 9,502,105,363        9,762,990,600          －
       日本プロロジスリート投資
                      投資証               301,733.48        280,400.00        －
     4  法人                       30,973                           4.52
                      券
                  日本                 9,345,591,341        8,684,829,200          －
       ＫＤＸ不動産投資法人              投資証               161,063.56        169,500.00        －
     5                         51,167                           4.51
                  日本   券             8,241,139,535        8,672,806,500          －
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       日本都市ファンド投資法人
                      投資証               97,884.48        98,500.00        －
     6                         85,224                           4.36
                  日本   券             8,342,107,446        8,394,564,000          －
       ＧＬＰ投資法人              投資証               145,165.02        139,700.00        －
     7                         60,059                           4.36
                  日本   券             8,718,466,028        8,390,242,300          －
       大和ハウスリート投資法人              投資証               287,962.83        263,800.00        －
     8                         26,801                           3.68
                  日本   券             7,717,691,879        7,070,103,800          －
       オリックス不動産投資法人              投資証               178,730.36        174,400.00        －
     9                         35,427                           3.21
                  日本   券             6,331,880,774        6,178,468,800          －
       ユナイテッド・アーバン投
                      投資証               148,936.74        145,000.00        －
     10  資法人                       39,773                           3.00
                      券
                  日本                 5,923,661,079        5,767,085,000          －
       アドバンス・レジデンス投
                      投資証               351,517.30        325,000.00        －
     11  資法人                       17,444                           2.95
                      券
                  日本                 6,131,867,954        5,669,300,000          －
       インヴィンシブル投資法人              投資証               58,602.56        60,000.00        －
     12                         86,087                           2.69
                  日本   券             5,044,918,699        5,165,220,000          －
       積水ハウス・リート投資法
                      投資証               81,138.32        84,700.00        －
     13  人                       53,427                           2.35
                      券
                  日本                 4,334,977,049        4,525,266,900          －
       日本プライムリアルティ投
                      投資証               352,219.20        371,000.00        －
     14  資法人                       12,160                           2.35
                      券
                  日本                 4,282,985,590        4,511,360,000          －
       ジャパン・ホテル・リート
                      投資証               75,398.71        69,400.00        －
     15  投資法人                       59,519                           2.15
                      券
                  日本                 4,487,656,316        4,130,618,600          －
       アクティビア・プロパ
                      投資証               406,423.19        406,500.00        －
     16  ティーズ投資法人                        9,328                          1.97
                      券
                  日本                 3,791,115,547        3,791,832,000          －
       産業ファンド投資法人              投資証               151,882.41        138,000.00        －
     17                         27,128                           1.95
                  日本   券             4,120,266,251        3,743,664,000          －
       日本アコモデーションファ
                      投資証               653,293.05        608,000.00        －
     18  ンド投資法人                        6,139                          1.94
                      券
                  日本                 4,010,566,042        3,732,512,000          －
       ラサールロジポート投資法
                      投資証               159,767.82        157,600.00        －
     19  人                       22,728                           1.86
                      券
                  日本
                                   3,631,203,018        3,581,932,800          －
       三井不動産ロジスティクス
                      投資証               493,557.20        467,000.00        －
       パーク投資法人
     20                          7,395                          1.80
                      券
                  日本                 3,649,855,533        3,453,465,000          －
       日本ロジスティクスファン
                      投資証               315,368.58        288,500.00        －
     21  ド投資法人                       11,389                           1.71
                      券
                  日本                 3,591,732,778        3,285,726,500          －
       イオンリート投資法人              投資証               153,297.98        143,800.00        －
     22                         21,810                           1.63
                  日本   券             3,343,429,076        3,136,278,000          －
       フロンティア不動産投資法
                      投資証               480,443.84        453,500.00        －
     23  人                        6,597                          1.56
                      券
                  日本                 3,169,488,059        2,991,739,500          －
       森ヒルズリート投資法人              投資証               147,422.33        140,600.00        －
     24                         20,908                           1.53
                  日本   券
                                   3,082,306,234        2,939,664,800          －
       大和証券リビング投資法人              投資証               112,272.90        109,300.00        －
     25                         26,183                           1.49
                  日本   券             2,939,641,555        2,861,801,900          －
                                 61/307


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       コンフォリア・レジデン
                      投資証               337,784.65        318,000.00        －
     26  シャル投資法人                        8,743                          1.45
                      券
                  日本                 2,953,251,208        2,780,274,000          －
       ヒューリックリート投資法
                      投資証               159,010.35        155,100.00        －
     27  人                       16,635                           1.34
                      券
                  日本                 2,645,137,310        2,580,088,500          －
       森トラストリート投資法人              投資証               71,331.76        73,700.00        －
     28                         34,271                           1.31
                  日本   券             2,444,610,978        2,525,772,700          －
       大和証券オフィス投資法人              投資証               611,173.53        677,000.00        －
     29                          3,683                          1.30
                  日本   券
                                   2,250,952,113        2,493,391,000          －
       三菱地所物流リート投資法
                      投資証               415,779.83        383,000.00        －
       人
     30                          6,139                          1.22
                      券
                  日本                 2,552,472,431        2,351,237,000          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2023年11月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資証券                                                   97.19
      合計                                                   97.19
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2023年11月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       PROLOGIS     INC
                      投資証               17,074.93        16,624.79        －
     1                         409,349                           8.35
                      券
                アメリカ                   6,989,608,361        6,805,342,307          －
       EQUINIX    INC
                      投資証               111,857.96        118,878.15        －
     2                         41,462                           6.05
                      券
                アメリカ                   4,637,854,884        4,928,925,925          －
       WELLTOWER     INC
                      投資証               12,036.48        12,971.57        －
     3                         245,313                           3.91
                      券
                アメリカ                   2,952,705,232        3,182,095,732          －
       DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                      投資証               16,612.11        20,325.07        －
     4                         134,186                           3.35
                      券
                アメリカ                   2,229,112,727        2,727,340,379          －
       PUBLIC    STORAGE
                      投資証               40,716.81        37,929.35        －
     5                         70,149                           3.27
                      券
                アメリカ                   2,856,243,821        2,660,706,183          －
       SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                      投資証               16,378.78        18,054.31        －
     6                         145,043                           3.21
                      券
                アメリカ
                                   2,375,628,667        2,618,651,749          －
       REALTY    INCOME    CORP
                      投資証                8,283.34        7,893.24       －
     7                         314,213                           3.04
                      券
                アメリカ                   2,602,733,494        2,480,160,788          －
       VICI   PROPERTIES      INC
                      投資証                4,461.68        4,356.21       －
     8                         449,024                           2.40
                      券
                アメリカ                   2,003,405,509        1,956,044,365          －
       EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                      投資証               19,700.71        19,049.97        －
     9                         93,605                           2.19
                      券
                アメリカ                   1,844,085,200        1,783,173,106          －
                      投資信
       GOODMAN    GROUP
                                      2,044.79        2,272.53       －
     10                 託受益        759,459                           2.12
             オーストラリア                      1,552,934,345        1,725,896,399          －
                      証券
                                 62/307


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                      投資証               26,956.00        25,123.96        －
     11                          62,911                           1.94
                      券
                アメリカ                   1,695,829,465        1,580,573,957          －
       EQUITY    RESIDENTIAL
                      投資証                9,219.90        8,321.22       －
     12                         152,744                           1.56
                      券
                アメリカ                   1,408,284,446        1,271,016,519          －
       INVITATION      HOMES   INC
                      投資証                4,916.76        4,847.42       －
     13                         254,737                           1.52
                      券
                アメリカ                   1,252,481,959        1,234,819,062          －
       IRON   MOUNTAIN     INC
                      投資証                8,439.86        9,306.58       －
     14                         129,234                           1.48
                      券
                アメリカ                   1,090,718,051        1,202,727,800          －
       VENTAS    INC
                      投資証                6,545.74        6,678.44       －
     15                         178,169                           1.46
                      券
                アメリカ                   1,166,248,528        1,189,892,526          －
       ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                      投資証               16,022.56        16,032.10        －
     16                          68,940                           1.36
       EQUIT
                      券
                アメリカ                   1,104,595,367        1,105,253,022          －
       SUN  COMMUNITIES      INC
                      投資証               18,339.72        18,824.96        －
     17                          55,075                           1.27
                      券
                アメリカ                   1,010,060,607        1,036,784,672          －
       MID  AMERICA
                      投資証               21,053.34        18,216.09        －
     18                          51,640                           1.15
                      券
                アメリカ                   1,087,194,830         940,678,897         －
       ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                      投資証               33,417.91        31,212.66        －
     19                          28,404                           1.09
                      券
                アメリカ                    949,202,389        886,564,567         －
       WP  CAREY   INC
                      投資証                9,218.65        9,146.28       －
     20                          94,646                           1.06
                      券
                アメリカ                    872,508,823        865,659,129         －
       EQUITY    LIFESTYLE
                      投資証                9,858.66        10,308.13        －
     21                          82,425                           1.04
       PROPERTIES
                      券
                アメリカ                    812,600,458        849,648,134         －
       LINK   REIT
                      投資証                 812.01        732.87      －
     22                        1,133,620                            1.02
                      券
                  香港                  920,516,214        830,802,891         －
       SEGRO   PLC
                      投資証                1,374.61        1,532.83       －
     23                         541,889                           1.02
                      券
                イギリス                    744,886,449        830,626,619         －
       HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                      投資証                2,433.66        2,564.90       －
     24                         314,849                           0.99
                      券
                アメリカ                    766,238,538        807,556,451         －
       GAMING    AND  LEISURE
                      投資証                7,012.82        6,747.57       －
     25  PROPERTIES      INC                 116,191                           0.96
                      券
                アメリカ                    814,827,214        784,007,091         －
       KIMCO   REALTY
                      投資証                2,742.76        2,797.27       －
     26                         274,220                           0.94
                      券
                アメリカ                    752,120,259        767,067,763         －
       AMERICAN     HOMES   4 RENT
                      投資証                5,131.57        5,263.63       －
     27                         140,670                           0.91
                      券
                アメリカ                    721,858,090        740,435,577         －
       REGENCY    CENTERS    CORP
                      投資証                8,817.92        9,040.39       －
     28                          72,661                           0.81
                      券
                アメリカ                    640,719,404        656,883,988         －
       UDR  INC
                      投資証                5,827.05        4,895.96       －
     29                         134,037                           0.81
                      券
                アメリカ                    781,040,557        656,239,830         －
       REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY
                      投資証                7,464.10        7,160.83       －
     30                          91,278                           0.80
       INC
                      券
                アメリカ                    681,308,228        653,626,998         －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2023年11月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資信託受益証券                                                   10.26
      投資証券                                                   89.40
                                 63/307

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      合計
                                                         99.65
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
    該当事項はありません。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   2023年11月30日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ　　　　
            大阪取引所                  買建       479   11,051,593,070        11,381,040,000         2.36
     取引              先物　０５１２月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2023年11月30日現在
                                         簿価金額        評価金額      投資比率
                              買建／
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
                   S&P500    EMINI   FUT
            シカゴ商品
     株価指数先物
                              買建       422   13,540,131,913        14,148,159,737         1.18
            取引所
     取引              Dec23
                   DJ  EURO   STOXX   50
            ＥＵＲＥＸ
                              買建       385   2,603,823,842        2,722,921,316         0.23
            取引所
                   Dec23
                   FTSE   100  INDEX
            ＩＣＥ－Ｅ
                              買建       57    796,461,552        792,723,817        0.07
            Ｕ      FUTURE    Dec23
                                 64/307

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            モントリ
                   S&P/TSE    60  IX  FUT
            オール取引                  買建       24    610,535,969        629,470,555        0.05
                   Dec23
            所
                   SPI  200  FUTURES
            シドニー先
                              買建       21    355,570,687        360,891,457        0.03
            物取引所
                   Dec23
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                                   2023年11月30日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
     不動産投信指              ＴＲＥＩＴ　　　　
            大阪取引所                  買建      2,857    5,444,299,200        5,272,593,500         2.74
     数先物取引              先物　０５１２月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    直近日（2023年11月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
          第15特定期間末
                            712            713       0.8414         0.8429
          (2014年5月12日)
          第16特定期間末
                            684            685       0.9368         0.9383
         (2014年11月11日)
          第17特定期間末
                            622            623       1.0095         1.0110
          (2015年5月11日)
          第18特定期間末
                            534            535       0.9947         0.9962
         (2015年11月11日)
          第19特定期間末
                            498            499       0.9354         0.9369
          (2016年5月11日)
          第20特定期間末
                            482            483       0.9205         0.9220
         (2016年11月11日)
          第21特定期間末
                            492            493       1.0090         1.0105
          (2017年5月11日)
          第22特定期間末
                            477            478       1.0570         1.0585
         (2017年11月13日)
                                 65/307


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          第23特定期間末
                            448            449       1.0565         1.0580
          (2018年5月11日)
          第24特定期間末
                            428            428       1.0434         1.0449
         (2018年11月12日)
          第25特定期間末
                            411            411       1.0361         1.0376
          (2019年5月13日)
          第26特定期間末
                            430            431       1.0940         1.0955
         (2019年11月11日)
          第27特定期間末
                            370            371       0.9993         1.0008
          (2020年5月11日)
          第28特定期間末
                            401            401       1.1046         1.1061
         (2020年11月11日)
          第29特定期間末
                            421            421       1.2325         1.2340
          (2021年5月11日)
          第30特定期間末
                            433            433       1.3083         1.3098
         (2021年11月11日)
          第31特定期間末
                            418            419       1.2591         1.2606
          (2022年5月11日)
          第32特定期間末
                            434            434       1.3015         1.3030
         (2022年11月11日)
          第33特定期間末
                            432            433       1.3207         1.3222
          (2023年5月11日)
          第34特定期間末
                            464            465       1.4207         1.4222
         (2023年11月13日)
          2022年11月末日                  431        －            1.2935        －
             12月末日               407        －            1.2415        －
           2023年1月末日                 416        －            1.2664        －
              2月末日              423        －            1.2871        －
              3月末日              422        －            1.2900        －
              4月末日              431        －            1.3154        －
              5月末日              439        －            1.3464        －
              6月末日              452        －            1.4124        －
              7月末日              449        －            1.4151        －
              8月末日              454        －            1.4280        －
              9月末日              455        －            1.4069        －
             10月末日               447        －            1.3700        －
             11月末日               470        －            1.4389        －
      ②【分配の推移】

                                        １口当たりの分配金（円）

               第15特定期間                                         0.0045
               第16特定期間                                         0.0045
               第17特定期間                                         0.0045
               第18特定期間                                         0.0045
               第19特定期間                                         0.0045
               第20特定期間                                         0.0045
               第21特定期間                                         0.0045
               第22特定期間                                         0.0045
               第23特定期間                                         0.0045
                                 66/307

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               第24特定期間
                                                        0.0045
               第25特定期間                                         0.0045
               第26特定期間                                         0.0045
               第27特定期間                                         0.0045
               第28特定期間                                         0.0045
               第29特定期間                                         0.0045
               第30特定期間                                         0.0045
               第31特定期間                                         0.0045
               第32特定期間
                                                        0.0045
               第33特定期間                                         0.0045
               第34特定期間                                         0.0045
      ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

               第15特定期間                                          4.2
               第16特定期間                                          11.9
               第17特定期間                                          8.2
               第18特定期間                                         △1.0
               第19特定期間                                         △5.5
               第20特定期間                                         △1.1
               第21特定期間                                          10.1
               第22特定期間
                                                          5.2
               第23特定期間                                          0.4
               第24特定期間                                         △0.8
               第25特定期間                                         △0.3
               第26特定期間                                          6.0
               第27特定期間                                         △8.2
               第28特定期間                                          11.0
               第29特定期間                                          12.0
               第30特定期間
                                                          6.5
               第31特定期間                                         △3.4
               第32特定期間                                          3.7
               第33特定期間                                          1.8
               第34特定期間                                          7.9
    （注1）収益率は期間騰落率です。
    （注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
    （４）【設定及び解約の実績】

                           設定口数                    解約口数

         第15特定期間                         52,399,738                    112,932,769
         第16特定期間                         31,449,359                    147,724,782
         第17特定期間                         44,688,338                    158,989,550
         第18特定期間                         22,117,058                    100,883,651
         第19特定期間                         21,980,050                    26,586,206
         第20特定期間                         10,137,344                    18,761,221
         第21特定期間                         9,179,637                    45,104,386
         第22特定期間                         6,636,994                    43,222,568
         第23特定期間                         4,576,025                    31,482,595
         第24特定期間                         6,951,749                    21,627,662
                                 67/307


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         第25特定期間
                                  6,012,015                    19,263,147
         第26特定期間                         13,077,272                    16,654,903
         第27特定期間                         11,204,748                    33,518,095
         第28特定期間                         4,242,197                    12,089,221
         第29特定期間                         7,387,321                    28,854,017
         第30特定期間                         7,665,051                    18,275,352
         第31特定期間                         8,633,053                    7,395,440
         第32特定期間                         8,745,065                    7,360,714
         第33特定期間
                                  5,725,706                    11,750,355
         第34特定期間                         14,648,116                    15,429,713
    （注）本邦外における設定及び解約はありません。
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    ＜＜参考情報＞＞
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】
      ・お申込みの方法
       お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
       として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
       続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、フ
       ランクフルトの銀行、オランダの銀行、フランスの銀行、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券
       取引所、オーストラリア証券取引所のいずれかの休業日に該当する日（以下「海外休業日」という
       場合があります。）には、お申込みの受付は行いません。
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
       情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
       ことができるものとします。
       ※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設された
        ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
        込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。
        なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に
        かかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割さ
        れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
        める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
        知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
        行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
        める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
      ・お申込価額（発行価格）

                       ※
       お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
       ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
        受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表
        示することがあります。）
      ・お申込手数料

       ありません。
      ・お申込単位

       各販  売会社が定める単位とします。
       ※お申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
       ※当初元本は1口当たり1円です。
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      ・払込期日
       取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
       のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
       託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
       ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
    ２【換金（解約）手続等】

      ・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に各販売会社の定める単位をもって解約の請求
       をすることができます。委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約
       します。解約の受付は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付
       にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産
       の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
       ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
        かかるこの信託契約の解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該解約にかかる受益権の口数と
        同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当
        該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者がするときは、販売会
        社に対し振替受益権をもって行うものとします。
      ・委託会社は、金融商品取引所等おける取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情

       があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消すこと
       ができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約の
       請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約
       価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付けたものとし
       て、下記に準じて計算した価額とします。
      ・解約価額

       解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額として当該基準価額に
       0.3％の率を乗じて得た額を控除した価額とします。
       ※解約価額は委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
       ※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
          コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
      ・解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等において

       支払います。
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    ３【資産管理等の概要】
    （１）【資産の評価】
      基準価額とは純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
      除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産
      の資産総額から負債総額を控除した金額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいま
      す。
      ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

           投資対象                         評価方法
       マザーファンド              計算日の基準価額

       受益証券
                        ※
       株式
                    計算日     における金融商品取引所等の最終相場
                        ※
       公社債等
                    計算日     における以下のいずれかの価額
                    ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
                    ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を
                      除きます。）
                    ・価格情報会社の提供する価額
                        ※
       不動産投資信託証券
                    計算日     における金融商品取引所等の最終相場
       外貨建資産の円換算              計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
       外国為替予約の円換算              計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値

      ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
      基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま

      す。
      ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
       ・販売会社への問い合わせ
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　           https://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
    （２）【保管】

      該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

      信託期間は2007年1月26日から無期限です。
      ※ただし、下記(5)イ.の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがありま
       す。
    （４）【計算期間】

      a.計算期間は原則として毎奇数月の12日から翌奇数月の11日までとします。
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      b.上記a.の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が
       休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始
       されるものとします。
    （５）【その他】

      イ.償還規定
        a.委託会社は、信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなった場合には、受託会社と合意
         のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託
         会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        b.委託会社は、信託期間中においてこの信託契約を解約することが受益者のために有利であると
         認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契
         約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじ
         め、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        c.委託会社は、上記a.およびb.の事項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、か
         つ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。た
         だし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告
         を行いません。
        d.委託会社は上記c.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に
         異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        e.上記d.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を超
         えるときは信託契約の解約をしません。
        f.委託会社は、上記e.の規定により、信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない旨お
         よびその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付
         します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いませ
         ん。
        g.上記d.からf.の規定は信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で
         あって、上記d.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な
         場合には適用しません。
        h.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
         契約を解約し信託を終了させます。
        i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
         は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信
         託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記
         「ロ.信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間にお
         いて存続します。
        j.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会
         社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任
         した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更」の規定に従い、新受託会社を選任します。委
         託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了さ
         せます。
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        k.上記d.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自
         己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取
         請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
      ロ.信託約款の変更

        a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
         は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変
         更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
        b.委託会社は、上記a.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更し
         ようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に
         かかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者
         に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
        c.委託会社は上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に
         異議を述べることができる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとしま
         す。
        d.上記c.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を超
         えるときは信託約款の変更をしません。
        e.委託会社は信託約款の変更しないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、
         かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべて
         の受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
        f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記a.～e.
         の規定に従います。
        g.上記c.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自
         己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取
         請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
      ハ.関係法人との契約の更改

        証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
        契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に
        自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
        当ファンドの投資顧問契約について、委託会社とイボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会
        社（投資顧問会社）との間の当該契約は、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自動
        的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
      ニ.公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
        掲載します。
        （URL　    https://www.am-one.co.jp/               ）
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
        告は、日本経済新聞に掲載して行います。
      ホ.運用報告書

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        ・委託会社は、毎年5月11日、11月11日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に
         交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
        ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
         運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
        （URL　    https://www.am-one.co.jp/               ）
    ４【受益者の権利等】

      ①収益分配金請求権
       受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
       受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
       が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該
       収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま
       た、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
       販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      ②償還金請求権

       受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
       受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権
       利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以
       前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
       れた受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
       いては原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から
       起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      ③一部解約請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      ④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

       受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲
       覧または謄写を請求することができます。
                                 76/307






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    第３【ファンドの経理状況】
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

    （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間（2023年5月12日か

        ら2023年11月13日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けてお
        ります。
                                 77/307
















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    １【財務諸表】
    【マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                2023年5月11日現在              2023年11月13日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               7,121,028              8,393,170
                                      426,922,978              457,127,663
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                              434,044,006              465,520,833
       資産合計                               434,044,006              465,520,833
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                491,703              490,530
        未払解約金                                257,547                 －
        未払受託者報酬                                30,060              34,512
        未払委託者報酬                                345,863              397,037
                                         2,641              3,042
        その他未払費用
        流動負債合計                               1,127,814               925,121
       負債合計                                1,127,814               925,121
     純資産の部
       元本等
        元本                              327,802,086              327,020,489
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            105,114,106              137,575,223
                                      110,353,104              135,345,497
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              432,916,192              464,595,712
       純資産合計                               432,916,192              464,595,712
     負債純資産合計                                434,044,006              465,520,833
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                自　2022年11月12日              自　2023年5月12日
                                至　2023年5月11日              至　2023年11月13日
     営業収益
       受取利息                                    24              46
                                       8,633,585              35,098,685
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                8,633,609              35,098,731
     営業費用
       支払利息                                  1,301              1,765
       受託者報酬                                  91,833              100,470
       委託者報酬                                1,056,540              1,155,938
                                         8,070              8,858
       その他費用
       営業費用合計                                1,157,744              1,267,031
     営業利益又は営業損失（△）                                 7,475,865              33,831,700
     経常利益又は経常損失（△）                                 7,475,865              33,831,700
     当期純利益又は当期純損失（△）                                 7,475,865              33,831,700
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 250,185              708,280
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                100,639,142              105,114,106
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 1,597,534              6,084,925
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       1,597,534              6,084,925
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 3,370,307              5,302,832
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       3,370,307              5,302,832
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                       1,478,313              1,444,396
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                105,114,106              137,575,223
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         当期
              項目                        自　2023年5月12日
                                      至　2023年11月13日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   その他財務諸表作成のための基礎                 特定期間末日の取扱い

         となる事項
                         当ファンドは、原則として毎年5月11日及び11月11日を特定期間の末日と
                         しておりますが、該当日が休業日のため、当特定期間末日を2023年11月13
                         日としております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                前期                  当期
              項目
                             2023年5月11日現在                 2023年11月13日現在
     １.   期首元本額                           333,826,735円                  327,802,086円
        期中追加設定元本額                            5,725,706円                 14,648,116円
        期中一部解約元本額                           11,750,355円                  15,429,713円
     ２.   受益権の総数                           327,802,086口                  327,020,489口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                前期                  当期
              項目               自　2022年11月12日                  自　2023年5月12日
                             至　2023年5月11日                 至　2023年11月13日
     １.    分配金の計算過程                （自2022年11月12日　至2023年1月11                  （自2023年5月12日　至2023年7月11
                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（652,934円）、費用控除                  当等収益（1,309,869円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（17,079,646円）、信託
                         される収益調整金（20,117,956円）                  約款に規定される収益調整金
                         及び分配準備積立金（109,459,272                  （21,114,769円）及び分配準備積立
                         円）より分配対象収益は130,230,162                  金（106,516,602円）より分配対象収
                         円（1万口当たり3,969.61円）であ                  益は146,020,886円（1万口当たり
                         り、うち492,101円（1万口当たり15                  4,600.46円）であり、うち476,106円
                         円）を分配金額としております。                  （1万口当たり15円）を分配金額とし
                                           ております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                         （自2023年1月12日　至2023年3月13                  （自2023年7月12日　至2023年9月11
                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（982,930円）、費用控除                  当等収益（1,110,135円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（10,777,386円）、信託
                         される収益調整金（21,253,585円）                  約款に規定される収益調整金
                         及び分配準備積立金（109,121,553                  （22,207,947円）及び分配準備積立
                         円）より分配対象収益は131,358,068                  金（123,844,390円）より分配対象収
                         円（1万口当たり3,984.49円）であ                  益は157,939,858円（1万口当たり
                         り、うち494,509円（1万口当たり15                  4,958.76円）であり、うち477,760円
                         円）を分配金額としております。                  （1万口当たり15円）を分配金額とし
                                           ております。
                         （自2023年3月14日　至2023年5月11                  （自2023年9月12日　至2023年11月13

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（2,181,608円）、費用控除                  当等収益（1,625,399円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（0円）、信託約款に規定                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         される収益調整金（21,458,778円）                  される収益調整金（27,482,223円）
                         及び分配準備積立金（108,663,199                  及び分配準備積立金（134,210,628
                         円）より分配対象収益は132,303,585                  円）より分配対象収益は163,318,250
                         円（1万口当たり4,036.08円）であ                  円（1万口当たり4,994.12円）であ
                         り、うち491,703円（1万口当たり15                  り、うち490,530円（1万口当たり15
                         円）を分配金額としております。                  円）を分配金額としております。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                前期                  当期
              項目               自　2022年11月12日                  自　2023年5月12日
                             至　2023年5月11日                 至　2023年11月13日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
         金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

     ２.
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
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     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左
                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。運用評価委員会等はこ
                         れらの運用リスク管理状況の報告を
                         受け、総合的な見地から運用状況全
                         般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                前期                  当期
              項目
                             2023年5月11日現在                 2023年11月13日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一                  同左

         ついての補足説明                 定の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもありま
                         す。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                前期                  当期
                             2023年5月11日現在                 2023年11月13日現在
             種類
                              最終計算期間の                  最終計算期間の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                               17,670,586                   407,254
     合計                               17,670,586                   407,254
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
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    （1口当たり情報に関する注記）

                                前期                  当期
                             2023年5月11日現在                 2023年11月13日現在
     1口当たり純資産額                                1.3207円                  1.4207円
     （1万口当たり純資産額）                               (13,207円)                  (14,207円)
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    （４）【附属明細表】
    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年11月13日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          国内株式パッシブ・ファンド
                                  28,853,968         117,452,962
                （最適化法）・マザーファンド
                国内債券パッシブ・ファンド・
                                  75,882,531          92,781,570
                マザーファンド
                Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファ
                                  12,656,864          29,428,474
                ンド・マザーファンド
                外国株式パッシブ・ファンド・
                                  17,709,590         132,117,083
                マザーファンド
                外国債券パッシブ・ファンド・
                                  23,923,572          53,789,759
                マザーファンド
                外国リート・パッシブ・ファン
                                  18,506,812          31,557,815
                ド・マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計
                                  177,533,337          457,127,663
     合計                                       457,127,663
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファン
    ド・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・
    ファンド・マザーファンド」受益証券、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国
    リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上され
    た「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年11月13日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             7,455,087,563
        株式                                           464,832,873,580
        派生商品評価勘定                                              186,955,590
        未収入金                                               9,765,000
        未収配当金                                             4,302,637,824
                                                      670,263,483
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           477,457,583,040
       資産合計                                             477,457,583,040
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              70,864,830
        前受金                                              105,695,000
                                                      93,270,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              269,829,830
       負債合計                                               269,829,830
     純資産の部
       元本等
        元本                                           117,226,519,868
        剰余金
                                                    359,961,233,342
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           477,187,753,210
       純資産合計                                             477,187,753,210
     負債純資産合計                                              477,457,583,040
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2023年5月12日
              項目
                                      至　2023年11月13日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2023年11月13日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          119,316,793,450円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           29,619,376,393円
        同期中一部解約元本額                                           31,709,649,975円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＭＨＡＭスリーウェイオープン                                            234,935,632円
        ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン                                           2,499,905,735円
        たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞                                           3,603,293,699円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　国内株式インデックスファンド                                           29,574,573,472円
        ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド                                           4,517,405,172円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             1,577,038円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             9,370,446円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             22,188,910円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             22,010,585円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             28,698,928円
                                                     18,804,364円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）
        たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ                                           2,092,219,035円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,643,535,599円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             50,391,431円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            361,095,886円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            595,861,880円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             2,975,867円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            173,252,634円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            453,121,420円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            368,901,269円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            515,930,825円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              392,700円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             1,599,291円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             33,578,607円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             4,071,295円
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        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             13,489,008円
        ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           33,565,730,427円
        Ｏｎｅグローバルバランス                                             33,999,662円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            959,889,411円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           3,418,991,298円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           3,918,952,700円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            306,213,801円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                            987,702,220円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                           1,100,764,791円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             28,853,968円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                           1,085,520,568円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             14,869,106円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            292,513,153円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            335,914,476円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            564,918,464円
        投資のソムリエ                                           6,344,832,449円
        クルーズコントロール                                            290,308,484円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            576,560,559円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            334,624,932円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                           1,064,107,550円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            594,497,310円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           2,074,245,848円
                                                     70,653,969円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             35,353,428円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             4,815,187円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             84,171,277円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            506,399,805円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            732,155,870円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            241,685,779円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             63,263,011円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             38,591,935円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             23,401,287円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                            483,673,291円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                             5,628,774円
        Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞                                             1,781,674円
        Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞                                             39,185,527円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             22,533,046円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             22,451,954円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             17,749,444円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             13,681,077円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                             22,201,351円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機                                             57,321,164円
        関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                            163,967,415円
        ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                             19,949,635円
        資家限定）
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        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                            153,515,989円
        ヘッジ付き）２０２２－０５（適格機関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（日米資産投資・シグナルヘッ                                            388,522,865円
        ジ付き）２０２２－１０（適格機関投資家限定）
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            188,342,125円
        ＡＭＯｎｅマルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付                                             16,465,297円
        き）（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             24,445,923円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             37,184,717円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             2,944,011円
        機関投資家専用）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             38,657,439円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                             69,671,327円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             2,759,882円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             12,181,284円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             3,616,042円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               83,454円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,620,579円
                                                     19,246,360円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            316,644,435円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            432,143,555円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,302,738,515円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                             11,153,843円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             15,981,457円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            163,272,497円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             31,447,225円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               56,403円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            185,955,333円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             9,895,663円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             40,881,296円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            107,865,638円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            148,085,662円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             19,040,833円
        ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             12,647,006円
        動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞                                             27,443,352円
        コア資産形成ファンド                                             16,711,663円
        ＭＨＡＭトピックスファンド                                            816,111,446円
        ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             45,122,365円
        ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                           3,260,862,552円
        ＭＨＡＭ日本株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                           1,895,394,030円
        計                                          117,226,519,868円
     ２.   受益権の総数                                          117,226,519,868口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
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                                      自　2023年5月12日
              項目
                                      至　2023年11月13日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
                         価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                         事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2023年11月13日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
                         における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
                         クの大きさを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2023年11月13日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               59,111,014,208
     合計                                               59,111,014,208
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2023年2月8日から2023年11月13日まで）に対応する金額であります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
                                     2023年11月13日現在
                          契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  12,233,655,000              －    12,349,920,000         116,265,000
     合計                     12,233,655,000              －    12,349,920,000         116,265,000
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年11月13日現在
     1口当たり純資産額                                                  4.0706円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (40,706円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2023年11月13日現在
                                        評価額（円）
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
     極洋                          7,500     3,690.00          27,675,000
     ニッスイ                         196,100       708.70         138,976,070
     マルハニチロ                         29,100      2,816.50          81,960,150
     雪国まいたけ                         16,700       935.00         15,614,500
     カネコ種苗                          6,000     1,406.00           8,436,000
     サカタのタネ                         22,300      4,050.00          90,315,000
     ホクト                         15,700      1,770.00          27,789,000
     ホクリヨウ                          1,800      980.00          1,764,000
     ショーボンドホールディングス                         26,700      6,184.00          165,112,800
     ミライト・ワン                         64,800      1,800.50          116,672,400
     タマホーム                         12,400      3,625.00          44,950,000
     サンヨーホームズ                          1,400      718.00          1,005,200
     日本アクア                          4,600      912.00          4,195,200
     ファーストコーポレーション                          2,800      750.00          2,100,000
     ベステラ                          2,600      987.00          2,566,200
     Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         38,200       195.00          7,449,000
     キャンディル                          2,000      588.00          1,176,000
     住石ホールディングス                         19,400       648.00         12,571,200
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日鉄鉱業
                               7,900     5,150.00          40,685,000
     三井松島ホールディングス                         11,600      2,772.00          32,155,200
     ＩＮＰＥＸ                         725,300      2,028.00         1,470,908,400
     石油資源開発                         22,700      5,450.00          123,715,000
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          8,900     2,309.00          20,550,100
     ダイセキ環境ソリューション                          2,200      962.00          2,116,400
     第一カッター興業                          5,100     1,268.00           6,466,800
     明豊ファシリティワークス                          4,100      786.00          3,222,600
     安藤・間
                              113,600      1,073.00          121,892,800
     東急建設                         61,500       795.00         48,892,500
     コムシスホールディングス                         62,600      3,250.00          203,450,000
     ビーアールホールディングス                         28,900       349.00         10,086,100
     高松コンストラクショングループ                         14,500      2,687.00          38,961,500
     東建コーポレーション                          5,600     8,040.00          45,024,000
     ソネック                          1,200      949.00          1,138,800
     ヤマウラ                         10,000      1,250.00          12,500,000
     オリエンタル白石
                              72,600       319.00         23,159,400
     大成建設                         128,400      5,102.00          655,096,800
     大林組                         490,700      1,306.50          641,099,550
     清水建設                         389,000       968.90         376,902,100
     飛島建設                         14,100      1,326.00          18,696,600
     長谷工コーポレーション                         125,900      1,834.00          230,900,600
     松井建設                         12,900       762.00          9,829,800
     錢高組                          1,100     3,460.00           3,806,000
     鹿島建設                         304,200      2,455.50          746,963,100
     不動テトラ                          9,500     2,090.00          19,855,000
     大末建設                          3,100     1,302.00           4,036,200
     鉄建建設                          9,900     2,022.00          20,017,800
     西松建設                         26,200      3,680.00          96,416,000
     三井住友建設                         102,100       403.00         41,146,300
     大豊建設                          4,800     3,520.00          16,896,000
     佐田建設                          4,900      660.00          3,234,000
     ナカノフドー建設                          5,500      394.00          2,167,000
     奥村組                         22,200      4,560.00          101,232,000
     東鉄工業                         17,000      2,850.00          48,450,000
     イチケン                          2,000     2,292.00           4,584,000
     富士ピー・エス                          3,500      445.00          1,557,500
     淺沼組                         10,200      3,695.00          37,689,000
     戸田建設                         185,700       902.50         167,594,250
     熊谷組                         23,000      3,590.00          82,570,000
     北野建設                          1,500     3,100.00           4,650,000
     植木組                          2,200     1,428.00           3,141,600
     矢作建設工業                         18,700      1,286.00          24,048,200
     ピーエス三菱                         17,500       945.00         16,537,500
     日本ハウスホールディングス                         29,300       333.00          9,756,900
     大東建託                         50,500     15,960.00          805,980,000
     新日本建設                         19,300      1,161.00          22,407,300
     東亜道路工業                          5,500     6,680.00          36,740,000
     日本道路                         16,100      1,883.00          30,316,300
     東亜建設工業                         10,600      3,725.00          39,485,000
                                 91/307


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本国土開発
                              39,100       606.00         23,694,600
     若築建設                          4,800     2,928.00          14,054,400
     東洋建設                         34,600      1,231.00          42,592,600
     五洋建設                         194,400       800.10         155,539,440
     世紀東急工業                         17,700      1,625.00          28,762,500
     福田組                          5,200     5,050.00          26,260,000
     日本ドライケミカル                          1,900     2,330.00           4,427,000
     住友林業                         118,500      3,580.00          424,230,000
     日本基礎技術
                               4,700      452.00          2,124,400
     巴コーポレーション                          9,700      571.00          5,538,700
     大和ハウス工業                         379,400      4,241.00         1,609,035,400
     ライト工業                         28,300      1,977.00          55,949,100
     積水ハウス                         416,100      2,991.00         1,244,555,100
     日特建設                         13,200      1,026.00          13,543,200
     北陸電気工事                          9,500      991.00          9,414,500
     ユアテック                         30,200       959.00         28,961,800
     日本リーテック
                              10,700      1,235.00          13,214,500
     四電工                          5,700     2,897.00          16,512,900
     中電工                         21,300      2,406.00          51,247,800
     関電工                         85,900      1,388.00          119,229,200
     きんでん                         96,600      2,295.00          221,697,000
     東京エネシス                         13,600       964.00         13,110,400
     トーエネック                          4,600     4,150.00          19,090,000
     住友電設                         13,100      2,580.00          33,798,000
     日本電設工業                         25,800      1,989.00          51,316,200
     エクシオグループ                         69,000      3,236.00          223,284,000
     新日本空調                          8,900     2,201.00          19,588,900
     九電工                         29,700      4,438.00          131,808,600
     三機工業                         29,700      1,829.00          54,321,300
     日揮ホールディングス                         135,800      1,570.50          213,273,900
     中外炉工業                          4,500     2,119.00           9,535,500
     ヤマト                          6,300      921.00          5,802,300
     太平電業                          8,500     3,965.00          33,702,500
     高砂熱学工業                         36,800      3,100.00          114,080,000
     三晃金属工業                          1,000     4,785.00           4,785,000
     ＮＥＣネッツエスアイ                         54,600      2,116.00          115,533,600
     朝日工業社                          6,400     2,599.00          16,633,600
     明星工業                         26,600      1,120.00          29,792,000
     大氣社                         15,800      4,570.00          72,206,000
     ダイダン                         18,100      1,504.00          27,222,400
     日比谷総合設備                         10,000      2,204.00          22,040,000
     ニップン                         41,200      2,290.00          94,348,000
     日清製粉グループ本社                         127,300      2,191.00          278,914,300
     日東富士製粉                          2,300     4,730.00          10,879,000
     昭和産業                         13,300      3,005.00          39,966,500
     鳥越製粉                          6,900      680.00          4,692,000
     中部飼料                         19,000      1,047.00          19,893,000
     フィード・ワン                         20,200       761.00         15,372,200
     東洋精糖                          1,500     1,906.00           2,859,000
     日本甜菜製糖                          8,000     1,925.00          15,400,000
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＤＭ三井製糖ホールディングス
                              13,600      3,065.00          41,684,000
     塩水港精糖                         10,100       237.00          2,393,700
     ウェルネオシュガー                          6,900     2,026.00          13,979,400
     ＬＩＦＵＬＬ                         49,100       236.00         11,587,600
     ＭＩＸＩ                         30,800      2,312.00          71,209,600
     ジェイエイシーリクルートメント                         13,000      2,394.00          31,122,000
     日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         229,100       643.60         147,448,760
     メンバーズ                          4,900     1,074.00           5,262,600
     中広
                               1,000      426.00           426,000
     ＵＴグループ                         19,000      2,137.00          40,603,000
     アイティメディア                          5,500      937.00          5,153,500
     Ｅ・Ｊホールディングス                          8,400     1,596.00          13,406,400
     オープンアップグループ                         43,100      2,056.00          88,613,600
     コシダカホールディングス                         43,000      1,050.00          45,150,000
     アルトナー                          3,300     1,765.00           5,824,500
     パソナグループ                         17,500      1,419.00          24,832,500
     ＣＤＳ                          2,000     1,725.00           3,450,000
     リンクアンドモチベーション                         41,400       416.00         17,222,400
     エス・エム・エス                         50,400      2,523.00          127,159,200
     サニーサイドアップグループ                          2,400      794.00          1,905,600
     パーソルホールディングス                        1,463,800        235.20         344,285,760
     リニカル                          5,200      598.00          3,109,600
     クックパッド                         39,500       116.00          4,582,000
     エスクリ                          3,200      262.00           838,400
     アイ・ケイ・ケイホールディングス                          3,900      646.00          2,519,400
     森永製菓                         29,500      5,663.00          167,058,500
     中村屋                          3,400     3,085.00          10,489,000
     江崎グリコ                         39,400      4,149.00          163,470,600
     名糖産業                          5,400     1,615.00           8,721,000
     井村屋グループ                          8,200     2,307.00          18,917,400
     不二家                          9,500     2,494.00          23,693,000
     山崎製パン                         92,100      3,182.00          293,062,200
     第一屋製パン                          1,500      489.00           733,500
     モロゾフ                          4,500     3,805.00          17,122,500
     亀田製菓                          7,900     3,895.00          30,770,500
     寿スピリッツ                         65,100      2,342.00          152,464,200
     カルビー                         63,000      2,682.50          168,997,500
     森永乳業                         25,000      5,620.00          140,500,000
     六甲バター                         10,200      1,433.00          14,616,600
     ヤクルト本社                         196,800      3,711.00          730,324,800
     明治ホールディングス                         168,900      3,328.00          562,099,200
     雪印メグミルク                         33,300      2,275.00          75,757,500
     プリマハム                         18,500      2,228.00          41,218,000
     日本ハム                         59,200      4,340.00          256,928,000
     林兼産業                          2,600      572.00          1,487,200
     丸大食品                         13,800      1,598.00          22,052,400
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         15,200      3,250.00          49,400,000
     柿安本店                          5,400     2,460.00          13,284,000
     伊藤ハム米久ホールディングス                         21,100      3,950.00          83,345,000
     学情                          7,300     1,806.00          13,183,800
                                 93/307


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     スタジオアリス
                               7,200     2,049.00          14,752,800
     クロスキャット                          8,900     1,124.00          10,003,600
     シミックホールディングス                          6,900     2,644.00          18,243,600
     エプコ                          2,300      770.00          1,771,000
     システナ                         212,200       259.00         54,959,800
     ＮＪＳ                          3,100     2,652.00           8,221,200
     デジタルアーツ                          8,800     4,620.00          40,656,000
     日鉄ソリューションズ                         23,900      4,610.00          110,179,000
     綜合警備保障
                              240,300       861.40         206,994,420
     キューブシステム                          7,500     1,093.00           8,197,500
     いちご                         158,600       342.00         54,241,200
     日本駐車場開発                         145,700       203.00         29,577,100
     コア                          6,200     1,735.00          10,757,000
     カカクコム                         94,900      1,618.50          153,595,650
     アイロムグループ                          5,800     1,963.00          11,385,400
     セントケア・ホールディング                         10,500       907.00          9,523,500
     サイネックス
                               1,400      790.00          1,106,000
     ルネサンス                         11,100       870.00          9,657,000
     ディップ                         22,000      3,060.00          67,320,000
     ＳＢＳホールディングス                         12,500      2,562.00          32,025,000
     デジタルホールディングス                          7,500     1,125.00           8,437,500
     新日本科学                         13,100      1,580.00          20,698,000
     キャリアデザインセンター                          1,700     1,825.00           3,102,500
     ベネフィット・ワン                         50,000      1,162.50          58,125,000
     エムスリー                         284,200      2,483.50          705,810,700
     ツカダ・グローバルホールディング                          5,200      373.00          1,939,600
     ブラス                           900     645.00           580,500
     アウトソーシング                         92,200      1,231.00          113,498,200
     ウェルネット                          6,000      557.00          3,342,000
     ワールドホールディングス                          6,400     2,464.00          15,769,600
     ディー・エヌ・エー                         51,100      1,491.50          76,215,650
     博報堂ＤＹホールディングス                         183,400      1,281.00          234,935,400
     ぐるなび                         26,800       291.00          7,798,800
     タカミヤ                         19,500       470.00          9,165,000
     ジャパンベストレスキューシステム                          7,200      650.00          4,680,000
     ファンコミュニケーションズ                         20,200       405.00          8,181,000
     ライク                          5,300     1,390.00           7,367,000
     Ａｏｂａ‐ＢＢＴ                          3,000      404.00          1,212,000
     エスプール                         41,300       381.00         15,735,300
     ＷＤＢホールディングス                          7,400     2,118.00          15,673,200
     手間いらず                          2,400     2,472.00           5,932,800
     ティア                          4,700      450.00          2,115,000
     ＣＤＧ                           900    1,207.00           1,086,300
     アドウェイズ                         19,700       521.00         10,263,700
     バリューコマース                         12,700      1,190.00          15,113,000
     インフォマート                         149,300       441.00         65,841,300
     サッポロホールディングス                         45,300      5,838.00          264,461,400
     アサヒグループホールディングス                         318,300      5,870.00         1,868,421,000
     キリンホールディングス                         573,800      2,175.00         1,248,015,000
     宝ホールディングス                         94,000      1,205.50          113,317,000
                                 94/307


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     オエノンホールディングス
                              41,200       377.00         15,532,400
     養命酒製造                          4,600     1,851.00           8,514,600
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
                              107,900      2,057.50          222,004,250
     ホールディングス
     ライフドリンク　カンパニー                          2,100     4,000.00           8,400,000
     サントリー食品インターナショナル                         97,000      4,634.00          449,498,000
     ダイドーグループホールディングス                          7,800     5,840.00          45,552,000
     伊藤園                         46,600      4,845.00          225,777,000
     キーコーヒー                         15,500      2,059.00          31,914,500
     ユニカフェ                          2,600      952.00          2,475,200
     ジャパンフーズ                          1,200     1,174.00           1,408,800
     日清オイリオグループ                         19,400      4,290.00          83,226,000
     不二製油グループ本社                         32,100      2,418.00          77,617,800
     かどや製油                           900    3,530.00           3,177,000
     Ｊ－オイルミルズ                         15,800      1,965.00          31,047,000
     ローソン                         31,500      7,241.00          228,091,500
     サンエー                         11,300      4,505.00          50,906,500
     カワチ薬品                         11,500      2,395.00          27,542,500
     エービーシー・マート                         64,800      2,440.50          158,144,400
     ハードオフコーポレーション                          4,600     1,483.00           6,821,800
     高千穂交易                          4,200     3,230.00          13,566,000
     アスクル                         30,600      2,012.00          61,567,200
     ゲオホールディングス                         16,600      2,171.00          36,038,600
     アダストリア                         17,900      3,250.00          58,175,000
     ジーフット                          6,800      286.00          1,944,800
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                          1,000      681.00           681,000
     オルバヘルスケアホールディングス                          1,200     1,799.00           2,158,800
     伊藤忠食品                          3,300     7,080.00          23,364,000
     くら寿司                         17,300      3,530.00          61,069,000
     キャンドゥ                          5,300     2,512.00          13,313,600
     エレマテック                         13,300      1,698.00          22,583,400
     ＩＫホールディングス                          2,700      346.00           934,200
     パルグループホールディングス                         29,100      2,000.00          58,200,000
     エディオン                         58,600      1,489.00          87,255,400
     あらた                         11,300      6,320.00          71,416,000
     サーラコーポレーション                         31,200       730.00         22,776,000
     ワッツ                          4,100      544.00          2,230,400
     トーメンデバイス                          2,200     5,060.00          11,132,000
     ハローズ                          6,800     4,335.00          29,478,000
     ＪＰホールディングス                         36,800       359.00         13,211,200
     フジオフードグループ本社                         16,600      1,417.00          23,522,200
     あみやき亭                          3,600     3,750.00          13,500,000
     東京エレクトロン　デバイス                         14,700      4,070.00          59,829,000
     ひらまつ                         19,600       244.00          4,782,400
     円谷フィールズホールディングス                         25,400      1,536.00          39,014,400
     双日                         164,700      3,082.00          507,605,400
     アルフレッサ　ホールディングス                         148,500      2,485.50          369,096,750
     大黒天物産                          4,600     6,190.00          28,474,000
     ハニーズホールディングス                         11,600      1,609.00          18,664,400
     ファーマライズホールディングス                          1,800      653.00          1,175,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     キッコーマン
                              91,300      9,695.00          885,153,500
     味の素                         327,300      5,736.00         1,877,392,800
     ブルドックソース                          7,300     2,083.00          15,205,900
     キユーピー                         74,100      2,553.50          189,214,350
     ハウス食品グループ本社                         47,500      3,334.00          158,365,000
     カゴメ                         59,200      3,163.00          187,249,600
     焼津水産化学工業                          3,300     1,184.00           3,907,200
     アリアケジャパン                         13,700      4,590.00          62,883,000
     ピエトロ
                               1,000     1,811.00           1,811,000
     エバラ食品工業                          3,300     2,884.00           9,517,200
     やまみ                           700    2,701.00           1,890,700
     ニチレイ                         63,200      3,242.00          204,894,400
     横浜冷凍                         40,300      1,182.00          47,634,600
     東洋水産                         69,600      8,021.00          558,261,600
     イートアンドホールディングス                          6,200     1,978.00          12,263,600
     大冷                          1,100     1,936.00           2,129,600
     ヨシムラ・フード・ホールディングス
                               6,200     1,085.00           6,727,000
     日清食品ホールディングス                         48,400     15,025.00          727,210,000
     永谷園ホールディングス                          6,800     2,192.00          14,905,600
     一正蒲鉾                          3,300      726.00          2,395,800
     フジッコ                         14,100      1,973.00          27,819,300
     ロック・フィールド                         15,400      1,625.00          25,025,000
     日本たばこ産業                         836,900      3,742.00         3,131,679,800
     ケンコーマヨネーズ                          9,500     1,557.00          14,791,500
     わらべや日洋ホールディングス                          9,200     3,455.00          31,786,000
     なとり                          8,700     2,028.00          17,643,600
     イフジ産業                          1,500     1,361.00           2,041,500
     ファーマフーズ                         19,700      1,348.00          26,555,600
     北の達人コーポレーション                         59,100       192.00         11,347,200
     ユーグレナ                         85,700       753.00         64,532,100
     紀文食品                         11,900      1,180.00          14,042,000
     ピックルスホールディングス                          8,100     1,201.00           9,728,100
     スター・マイカ・ホールディングス                         16,000       602.00          9,632,000
     ＳＲＥホールディングス                          5,900     2,492.00          14,702,800
     ＡＤワークスグループ                         19,200       245.00          4,704,000
     片倉工業                         12,900      1,659.00          21,401,100
     グンゼ                         10,000      4,810.00          48,100,000
     ヒューリック                         321,300      1,388.00          445,964,400
     神栄                          1,200     1,773.00           2,127,600
     ラサ商事                          5,300     1,674.00           8,872,200
     アルペン                         12,200      1,894.00          23,106,800
     ハブ                          2,700      729.00          1,968,300
     ラクーンホールディングス                         11,600       713.00          8,270,800
     クオールホールディングス                         20,400      1,644.00          33,537,600
     アルコニックス                         19,400      1,330.00          25,802,000
     神戸物産                         114,500      3,607.00          413,001,500
     ソリトンシステムズ                          7,300     1,221.00           8,913,300
     ジンズホールディングス                          8,800     4,425.00          38,940,000
     ビックカメラ                         78,700      1,166.00          91,764,200
     ＤＣＭホールディングス                         78,200      1,154.00          90,242,800
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ペッパーフードサービス
                              33,800       111.00          3,751,800
     ハイパー                          1,900      299.00           568,100
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                         209,800      1,441.00          302,321,800
     東京一番フーズ                          1,900      511.00           970,900
     ＤＤグループ                          5,300     1,364.00           7,229,200
     あい　ホールディングス                         23,700      2,354.00          55,789,800
     ディーブイエックス                          2,300     1,032.00           2,373,600
     きちりホールディングス                          2,000      909.00          1,818,000
     Ｊ．フロント　リテイリング
                              169,800      1,444.50          245,276,100
     ドトール・日レスホールディングス                         26,300      2,165.00          56,939,500
     マツキヨココカラ＆カンパニー                         269,200      2,637.00          709,880,400
     ブロンコビリー                          8,700     3,105.00          27,013,500
     ＺＯＺＯ                         97,800      3,009.00          294,280,200
     トレジャー・ファクトリー                          7,200     1,161.00           8,359,200
     物語コーポレーション                         24,700      3,755.00          92,748,500
     三越伊勢丹ホールディングス                         249,200      1,735.00          432,362,000
     東洋紡
                              60,500      1,004.00          60,742,000
     ユニチカ                         45,400       185.00          8,399,000
     富士紡ホールディングス                          6,100     3,580.00          21,838,000
     日清紡ホールディングス                         106,200      1,106.50          117,510,300
     倉敷紡績                         10,500      2,434.00          25,557,000
     ダイワボウホールディングス                         65,500      2,956.50          193,650,750
     シキボウ                          6,400     1,075.00           6,880,000
     日東紡績                         17,800      4,015.00          71,467,000
     トヨタ紡織                         58,900      2,677.00          157,675,300
     マクニカホールディングス                         35,000      6,457.00          225,995,000
     Ｈａｍｅｅ                          5,100      981.00          5,003,100
     マーケットエンタープライズ                           800    1,114.00            891,200
     ラクト・ジャパン                          5,700     1,987.00          11,325,900
     ウエルシアホールディングス                         76,800      2,476.50          190,195,200
     クリエイトＳＤホールディングス                         24,500      3,110.00          76,195,000
     グリムス                          6,200     2,010.00          12,462,000
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                              22,400      1,064.00          23,833,600
     グス
     八洲電機                         11,900      1,281.00          15,243,900
     メディアスホールディングス                          9,500      737.00          7,001,500
     レスターホールディングス                         12,600      2,507.00          31,588,200
     ジオリーブグループ                          1,900     1,188.00           2,257,200
     丸善ＣＨＩホールディングス                          9,800      327.00          3,204,600
     大光                          3,500      664.00          2,324,000
     ＯＣＨＩホールディングス                          1,900     1,378.00           2,618,200
     ＴＯＫＡＩホールディングス                         80,300       982.00         78,854,600
     黒谷                          2,400      581.00          1,394,400
     ミサワ                          1,800      638.00          1,148,400
     ティーライフ                          1,100     1,370.00           1,507,000
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          1,700      757.00          1,286,900
     エー・ピーホールディングス                          2,000      875.00          1,750,000
     三洋貿易                         16,700      1,270.00          21,209,000
     チムニー                          2,600     1,398.00           3,634,800
     シュッピン                         13,400      1,209.00          16,200,600
                                 97/307


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     ビューティガレージ
                               4,600     2,443.00          11,237,800
     オイシックス・ラ・大地                         19,900      1,385.00          27,561,500
     ウイン・パートナーズ                          9,700     1,210.00          11,737,000
     ネクステージ                         33,800      2,166.00          73,210,800
     ジョイフル本田                         43,100      1,758.00          75,769,800
     鳥貴族ホールディングス                          5,500     2,841.00          15,625,500
     ホットランド                         11,300      2,043.00          23,085,900
     すかいらーくホールディングス                         202,300      2,295.50          464,379,650
     ＳＦＰホールディングス
                               8,100     2,320.00          18,792,000
     綿半ホールディングス                         11,500      1,351.00          15,536,500
     日本毛織                         37,000      1,381.00          51,097,000
     ダイトウボウ                         12,700       86.00         1,092,200
     トーア紡コーポレーション                          3,000      454.00          1,362,000
     ダイドーリミテッド                         11,200       334.00          3,740,800
     ヨシックスホールディングス                          2,700     2,953.00           7,973,100
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                              41,300      1,044.00          43,117,200
     ホールディングス
     野村不動産ホールディングス                         76,700      3,628.00          278,267,600
     三重交通グループホールディングス                         29,500       560.00         16,520,000
     サムティ                         21,900      2,435.00          53,326,500
     ディア・ライフ                         23,500       760.00         17,860,000
     コーセーアールイー                          2,400     1,003.00           2,407,200
     地主                         10,500      2,065.00          21,682,500
     プレサンスコーポレーション                         21,800      1,633.00          35,599,400
     フィル・カンパニー                          2,200      519.00          1,141,800
     ＴＨＥグローバル社                          4,500      395.00          1,777,500
     ハウスコム                          1,200      807.00           968,400
     ＪＰＭＣ                          8,000     1,117.00           8,936,000
     サンセイランディック                          2,300     1,036.00           2,382,800
     エストラスト                           800     626.00           500,800
     フージャースホールディングス                         21,200      1,041.00          22,069,200
     オープンハウスグループ                         50,500      5,022.00          253,611,000
     東急不動産ホールディングス                         414,100       913.10         378,114,710
     飯田グループホールディングス                         132,000      2,272.50          299,970,000
     イーグランド                          1,100     1,471.00           1,618,100
     ムゲンエステート                          5,100     1,169.00           5,961,900
     帝国繊維                         15,800      1,917.00          30,288,600
     日本コークス工業                         142,300       110.00         15,653,000
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          6,600      709.00          4,679,400
     ミタチ産業                          2,100     1,045.00           2,194,500
     ＢＥＥＮＯＳ                          6,000     1,393.00           8,358,000
     あさひ                         13,700      1,299.00          17,796,300
     日本調剤                         10,100      1,266.00          12,786,600
     コスモス薬品                         14,600     15,735.00          229,731,000
     シップヘルスケアホールディングス                         53,200      2,122.00          112,890,400
     トーエル                          3,700      692.00          2,560,400
     ソフトクリエイトホールディングス                         11,500      1,765.00          20,297,500
     セブン＆アイ・ホールディングス                         510,000      5,659.00         2,886,090,000
     クリエイト・レストランツ・ホール
                              100,100      1,032.00          103,303,200
     ディングス
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     明治電機工業
                               5,500     1,401.00           7,705,500
     ツルハホールディングス                         31,100     10,840.00          337,124,000
     デリカフーズホールディングス                          3,500      583.00          2,040,500
     スターティアホールディングス                          2,200     1,301.00           2,862,200
     サンマルクホールディングス                         11,900      1,900.00          22,610,000
     フェリシモ                          1,900      904.00          1,717,600
     トリドールホールディングス                         41,400      3,693.00          152,890,200
     帝人                         134,600      1,328.50          178,816,100
     東レ
                              938,800       760.70         714,145,160
     クラレ                         204,100      1,590.00          324,519,000
     旭化成                         947,800      1,001.50          949,221,700
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         17,800       294.00          5,233,200
     稲葉製作所                          7,600     1,512.00          11,491,200
     宮地エンジニアリンググループ                          7,300     3,090.00          22,557,000
     トーカロ                         41,700      1,449.00          60,423,300
     アルファ                          2,900     1,389.00           4,028,100
     ＳＵＭＣＯ                         256,500      2,115.00          542,497,500
     川田テクノロジーズ                          3,400     7,040.00          23,936,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          9,700     2,443.00          23,697,100
     ジェイテックコーポレーション                          1,000     2,067.00           2,067,000
     信和                          5,200      734.00          3,816,800
     ビーロット                          5,200      835.00          4,342,000
     ファーストブラザーズ                          1,500     1,104.00           1,656,000
     Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                          8,300     1,009.00           8,374,700
     シーアールイー                          7,700     1,565.00          12,050,500
     ケイアイスター不動産                          6,600     4,060.00          26,796,000
     アグレ都市デザイン                          1,400     1,466.00           2,052,400
     グッドコムアセット                         12,800       916.00         11,724,800
     ジェイ・エス・ビー                          6,900     2,418.00          16,684,200
     ロードスターキャピタル                          8,900     1,997.00          17,773,300
     テンポイノベーション                          2,300     1,097.00           2,523,100
     グローバル・リンク・マネジメント                          1,500     1,997.00           2,995,500
     フェイスネットワーク                          2,100     1,281.00           2,690,100
     住江織物                          1,600     2,191.00           3,505,600
     日本フエルト                          4,800      418.00          2,006,400
     イチカワ                           900    1,654.00           1,488,600
     エコナックホールディングス                          7,100      142.00          1,008,200
     日東製網                           800    1,436.00           1,148,800
     芦森工業                          1,600     2,158.00           3,452,800
     アツギ                          5,500      432.00          2,376,000
     ウイルプラスホールディングス                          1,400     1,217.00           1,703,800
     ＪＭホールディングス                         11,200      2,027.00          22,702,400
     コメダホールディングス                         36,300      2,778.00          100,841,400
     サツドラホールディングス                          3,700      763.00          2,823,100
     アレンザホールディングス                         11,100       999.00         11,088,900
     串カツ田中ホールディングス                          3,900     1,676.00           6,536,400
     バロックジャパンリミテッド                         11,500       796.00          9,154,000
     クスリのアオキホールディングス                         13,200      9,502.00          125,426,400
     ダイニック                          2,500      756.00          1,890,000
     共和レザー                          4,600      729.00          3,353,400
                                 99/307


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ピーバンドットコム
                               1,000      393.00           393,000
     力の源ホールディングス                          6,600     1,761.00          11,622,600
     ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡ
                              78,900      2,666.50          210,386,850
     ＮＩＥＳ
     アセンテック                          5,700      524.00          2,986,800
     セーレン                         27,000      2,381.00          64,287,000
     ソトー                          2,500      697.00          1,742,500
     東海染工                           800     950.00           760,000
     小松マテーレ                         20,400       798.00         16,279,200
     ワコールホールディングス                         28,700      3,277.00          94,049,900
     ホギメディカル
                              18,500      3,335.00          61,697,500
     クラウディアホールディングス                          1,800      408.00           734,400
     ＴＳＩホールディングス                         47,200       815.00         38,468,000
     マツオカコーポレーション                          2,400     1,535.00           3,684,000
     ワールド                         19,700      1,600.00          31,520,000
     ＴＩＳ                         153,400      2,985.00          457,899,000
     テクミラホールディングス                          3,600      444.00          1,598,400
     グリー                         37,600       540.00         20,304,000
     ＧＭＯペパボ
                               1,700     1,232.00           2,094,400
     コーエーテクモホールディングス                         87,900      1,962.50          172,503,750
     三菱総合研究所                          6,900     4,650.00          32,085,000
     ボルテージ                          2,300      263.00           604,900
     電算                           800    1,501.00           1,200,800
     ＡＧＳ                          3,200      710.00          2,272,000
     ファインデックス                         11,100       806.00          8,946,600
     ブレインパッド                         10,500      1,015.00          10,657,500
     ＫＬａｂ                         25,800       270.00          6,966,000
     ポールトゥウィンホールディングス                         24,000       475.00         11,400,000
     ネクソン                         313,400      2,991.50          937,536,100
     アイスタイル                         41,700       449.00         18,723,300
     エムアップホールディングス                         17,100      1,192.00          20,383,200
     エイチーム                          8,300      653.00          5,419,900
     エニグモ                         17,900       352.00          6,300,800
     テクノスジャパン                          7,000      612.00          4,284,000
     ｅｎｉｓｈ                          7,000      149.00          1,043,000
     コロプラ                         54,400       582.00         31,660,800
     オルトプラス                          6,800      176.00          1,196,800
     ブロードリーフ                         66,600       494.00         32,900,400
     クロス・マーケティンググループ                          4,700      677.00          3,181,900
     デジタルハーツホールディングス                          8,700      819.00          7,125,300
     メディアドゥ                          6,300     1,405.00           8,851,500
     じげん                         40,900       519.00         21,227,100
     ブイキューブ                         16,800       382.00          6,417,600
     エンカレッジ・テクノロジ                          1,900      512.00           972,800
     サイバーリンクス                          3,000      725.00          2,175,000
     ディー・エル・イー                          5,600      224.00          1,254,400
     フィックスターズ                         15,800      1,146.00          18,106,800
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          6,500     1,223.00           7,949,500
     オプティム                         14,400       867.00         12,484,800
     セレス                          5,600      980.00          5,488,000
                                100/307


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＳＨＩＦＴ                          9,300     32,530.00          302,529,000
     特種東海製紙                          7,700     3,615.00          27,835,500
     ティーガイア                         14,600      1,788.00          26,104,800
     セック                          1,500     3,930.00           5,895,000
     テクマトリックス                         25,700      1,686.00          43,330,200
     プロシップ                          6,800     1,315.00           8,942,000
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                              36,600      2,254.50          82,514,700
     メント
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         28,000      7,649.00          214,172,000
     ザッパラス                          2,200      473.00          1,040,600
     システムリサーチ                          4,800     3,205.00          15,384,000
     インターネットイニシアティブ                         67,100      2,588.00          173,654,800
     さくらインターネット                         15,700      1,187.00          18,635,900
     ヴィンクス                          1,900     2,014.00           3,826,600
     ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
                               4,300     2,650.00          11,395,000
     ングス
     ＳＲＡホールディングス                          7,200     3,500.00          25,200,000
     システムインテグレータ                          2,300      397.00           913,100
     朝日ネット                         15,100       622.00          9,392,200
     ｅＢＡＳＥ                         19,700       749.00         14,755,300
     アバントグループ                         17,800      1,392.00          24,777,600
     アドソル日進                          5,900     1,604.00           9,463,600
     ＯＤＫソリューションズ                          1,600      550.00           880,000
     フリービット
                               7,400     1,056.00           7,814,400
     コムチュア                         20,300      1,980.00          40,194,000
     サイバーコム                          1,200     1,900.00           2,280,000
     アステリア                         11,000       742.00          8,162,000
     アイル                          6,500     3,865.00          25,122,500
     王子ホールディングス                         583,700       577.20         336,911,640
     日本製紙                         79,000      1,261.00          99,619,000
     三菱製紙                         10,500       561.00          5,890,500
     北越コーポレーション                         68,900      1,298.00          89,432,200
     中越パルプ工業                          3,100     1,550.00           4,805,000
     巴川製紙所                          2,200      652.00          1,434,400
     大王製紙                         61,900      1,032.00          63,880,800
     阿波製紙                          2,200      423.00           930,600
     マークラインズ                          7,600     2,867.00          21,789,200
     メディカル・データ・ビジョン                         16,700       704.00         11,756,800
     ｇｕｍｉ                         20,700       417.00          8,631,900
     ショーケース                          1,800      296.00           532,800
     モバイルファクトリー                          1,700      714.00          1,213,800
     テラスカイ                          6,000     1,457.00           8,742,000
     デジタル・インフォメーション・テク
                               8,100     1,581.00          12,806,100
     ノロジー
     ＰＣＩホールディングス                          3,000      930.00          2,790,000
     アイビーシー                          1,200      526.00           631,200
     ネオジャパン                          4,700     1,001.00           4,704,700
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          2,800     1,677.00           4,695,600
     ラクス                         66,400      2,178.50          144,652,400
     ランドコンピュータ                          4,600      682.00          3,137,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ダブルスタンダード
                               4,300     1,390.00           5,977,000
     オープンドア                          8,200      875.00          7,175,000
     マイネット                          2,500      310.00           775,000
     アカツキ                          6,600     2,187.00          14,434,200
     ベネフィットジャパン                           500    1,173.00            586,500
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          4,400     1,606.00           7,066,400
     カナミックネットワーク                         15,100       475.00          7,172,500
     ノムラシステムコーポレーション                          8,600      109.00           937,400
     レンゴー
                              127,600       922.00         117,647,200
     トーモク                          8,100     2,121.00          17,180,100
     ザ・パック                         10,400      3,230.00          33,592,000
     チェンジホールディングス                         30,500      1,614.00          49,227,000
     シンクロ・フード                          4,900      600.00          2,940,000
     オークネット                          5,500     1,827.00          10,048,500
     キャピタル・アセット・プランニング                          1,600      700.00          1,120,000
     セグエグループ                          2,500      927.00          2,317,500
     エイトレッド
                               1,100     1,324.00           1,456,400
     マクロミル                         27,500       660.00         18,150,000
     ビーグリー                          1,700     1,089.00           1,851,300
     オロ                          5,100     2,152.00          10,975,200
     ユーザーローカル                          5,100     1,713.00           8,736,300
     テモナ                          1,800      246.00           442,800
     ニーズウェル                          4,300      662.00          2,846,600
     マネーフォワード                         31,200      4,361.00          136,063,200
     サインポスト                          3,000      444.00          1,332,000
     レゾナック・ホールディングス                         135,400      2,629.50          356,034,300
     住友化学                        1,039,600        386.30         401,597,480
     住友精化                          6,500     5,030.00          32,695,000
     日産化学                         65,900      5,760.00          379,584,000
     ラサ工業                          5,400     1,953.00          10,546,200
     クレハ                         10,200      8,290.00          84,558,000
     多木化学                          5,500     3,230.00          17,765,000
     テイカ                         12,200      1,375.00          16,775,000
     石原産業                         23,300      1,366.00          31,827,800
     片倉コープアグリ                          1,900     1,125.00           2,137,500
     日本曹達                         16,500      5,240.00          86,460,000
     東ソー                         187,100      1,902.50          355,957,750
     トクヤマ                         45,300      2,321.50          105,163,950
     セントラル硝子                         15,000      2,620.00          39,300,000
     東亞合成                         70,200      1,386.50          97,332,300
     大阪ソーダ                          9,800     9,250.00          90,650,000
     関東電化工業                         27,100       771.00         20,894,100
     ＳＵＮ　ＡＳＴＥＲＩＳＫ                         10,000      1,080.00          10,800,000
     デンカ                         50,900      2,578.50          131,245,650
     イビデン                         73,600      7,002.00          515,347,200
     信越化学工業                        1,270,600       4,817.00         6,120,480,200
     日本カーバイド工業                          5,200     1,489.00           7,742,800
     プラスアルファ・コンサルティング                          8,300     2,653.00          22,019,900
     電算システムホールディングス                          6,200     2,829.00          17,539,800
     堺化学工業                         10,700      1,844.00          19,730,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第一稀元素化学工業
                              15,300       988.00         15,116,400
     エア・ウォーター                         132,200      1,965.50          259,839,100
     日本酸素ホールディングス                         136,000      3,971.00          540,056,000
     日本化学工業                          5,100     1,989.00          10,143,900
     東邦アセチレン                          1,700     1,594.00           2,709,800
     日本パーカライジング                         62,400      1,137.00          70,948,800
     高圧ガス工業                         20,500       789.00         16,174,500
     チタン工業                          1,000     1,317.00           1,317,000
     四国化成ホールディングス
                              18,000      1,826.00          32,868,000
     戸田工業                          3,200     1,672.00           5,350,400
     ステラ　ケミファ                          7,600     3,185.00          24,206,000
     保土谷化学工業                          4,400     3,045.00          13,398,000
     日本触媒                         21,300      5,318.00          113,273,400
     大日精化工業                          9,800     2,139.00          20,962,200
     カネカ                         35,500      3,807.00          135,148,500
     協和キリン                         169,500      2,440.00          413,580,000
     ＡＰＰＩＥＲ　ＧＲＯＵＰ                         47,900      1,546.00          74,053,400
     三菱瓦斯化学                         104,600      2,242.50          234,565,500
     三井化学                         115,500      4,016.00          463,848,000
     ＪＳＲ                         152,600      3,988.00          608,568,800
     東京応化工業                         22,300      8,655.00          193,006,500
     大阪有機化学工業                         11,700      2,646.00          30,958,200
     三菱ケミカルグループ                        1,024,200        967.50         990,913,500
     ＫＨネオケム                         21,400      2,265.00          48,471,000
     ダイセル                         180,100      1,451.50          261,415,150
     住友ベークライト                         20,800      6,911.00          143,748,800
     積水化学工業                         284,100      2,071.00          588,371,100
     日本ゼオン                         96,100      1,336.50          128,437,650
     アイカ工業                         35,300      3,370.00          118,961,000
     ＵＢＥ                         66,700      2,350.50          156,778,350
     積水樹脂                         20,900      2,487.00          51,978,300
     タキロンシーアイ                         35,700       594.00         21,205,800
     旭有機材                          9,300     3,880.00          36,084,000
     ニチバン                          7,600     1,759.00          13,368,400
     リケンテクノス                         30,100       877.00         26,397,700
     大倉工業                          6,400     2,716.00          17,382,400
     積水化成品工業                         19,700       477.00          9,396,900
     群栄化学工業                          3,300     3,120.00          10,296,000
     タイガースポリマー                          3,500      793.00          2,775,500
     ミライアル                          2,600     1,422.00           3,697,200
     ダイキアクシス                          3,200      733.00          2,345,600
     ダイキョーニシカワ                         31,000       774.00         23,994,000
     竹本容器                          3,000      775.00          2,325,000
     森六ホールディングス                          8,000     2,453.00          19,624,000
     恵和                         10,100      1,417.00          14,311,700
     日本化薬                         107,000      1,318.50          141,079,500
     カーリットホールディングス                         15,100       958.00         14,465,800
     ソルクシーズ                          6,300      409.00          2,576,700
     ＣＬホールディングス                          3,400      846.00          2,876,400
     プレステージ・インターナショナル                         67,300       662.00         44,552,600
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     フェイス
                               2,200      494.00          1,086,800
     プロトコーポレーション                         15,400      1,316.00          20,266,400
     ハイマックス                          4,400     1,360.00           5,984,000
     アミューズ                          8,800     1,489.00          13,103,200
     野村総合研究所                         310,800      4,043.00         1,256,564,400
     ドリームインキュベータ                          4,900     2,930.00          14,357,000
     サイバネットシステム                         10,100      1,092.00          11,029,200
     クイック                         10,000      2,180.00          21,800,000
     ＴＡＣ                          3,800      202.00           767,600
     ＣＥホールディングス                          3,900      572.00          2,230,800
     日本システム技術                          4,600     2,284.00          10,506,400
     電通グループ                         141,300      4,491.00          634,578,300
     インテージホールディングス                         15,900      1,682.00          26,743,800
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          4,800      990.00          4,752,000
     東邦システムサイエンス                          4,600     1,132.00           5,207,200
     ぴあ                          4,900     3,320.00          16,268,000
     イオンファンタジー
                               5,200     2,788.00          14,497,600
     ソースネクスト                         64,200       187.00         12,005,400
     シーティーエス                         18,200       665.00         12,103,000
     ネクシィーズグループ                          2,500      754.00          1,885,000
     インフォコム                         18,100      2,481.00          44,906,100
     メディカルシステムネットワーク                         16,000       507.00          8,112,000
     日本精化                          9,300     2,756.00          25,630,800
     扶桑化学工業                         14,900      4,200.00          62,580,000
     トリケミカル研究所                         17,000      3,335.00          56,695,000
     シンプレクス・ホールディングス                         21,100      2,419.00          51,040,900
     ＨＥＲＯＺ                          4,700     1,400.00           6,580,000
     ラクスル                         33,800      1,370.00          46,306,000
     メルカリ                         85,100      3,279.00          279,042,900
     ＩＰＳ                          3,900     2,297.00           8,958,300
     ＦＩＧ                          9,100      349.00          3,175,900
     システムサポート                          5,400     1,991.00          10,751,400
     ＡＤＥＫＡ                         48,800      2,723.50          132,906,800
     日油                         43,300      6,749.00          292,231,700
     ミヨシ油脂                          2,900     1,346.00           3,903,400
     新日本理化                         10,700       191.00          2,043,700
     ハリマ化成グループ                          7,600      797.00          6,057,200
     イーソル                         10,200       681.00          6,946,200
     東海ソフト                          1,100     1,095.00           1,204,500
     ウイングアーク１ｓｔ                         14,500      2,934.00          42,543,000
     ヒト・コミュニケーションズ・ホール
                               3,700     1,247.00           4,613,900
     ディングス
     サーバーワークス                          2,900     3,230.00           9,367,000
     東名                           600    1,692.00           1,015,200
     ヴィッツ                           700     941.00           658,700
     トビラシステムズ                          2,200      839.00          1,845,800
     Ｓａｎｓａｎ                         45,900      1,364.00          62,607,600
     Ｌｉｎｋ－Ｕ                          1,900      745.00          1,415,500
     ギフティ                         12,300      1,415.00          17,404,500
     花王                         316,800      5,636.00         1,785,484,800
                                104/307


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第一工業製薬
                               5,600     1,783.00           9,984,800
     石原ケミカル                          6,400     2,046.00          13,094,400
     日華化学                          3,100      956.00          2,963,600
     ニイタカ                          1,400     2,035.00           2,849,000
     三洋化成工業                          8,600     4,275.00          36,765,000
     メドレー                         18,800      4,870.00          91,556,000
     ベース                          4,800     4,445.00          21,336,000
     ＪＭＤＣ                         23,900      4,711.00          112,592,900
     武田薬品工業
                             1,241,600       4,131.00         5,129,049,600
     アステラス製薬                        1,230,600       1,760.50         2,166,471,300
     住友ファーマ                         104,100       442.00         46,012,200
     塩野義製薬                         176,900      7,082.00         1,252,805,800
     わかもと製薬                          8,300      198.00          1,643,400
     日本新薬                         36,800      5,697.00          209,649,600
     中外製薬                         439,200      4,720.00         2,073,024,000
     科研製薬                         24,000      3,209.00          77,016,000
     エーザイ
                              170,700      7,927.00         1,353,138,900
     理研ビタミン                         11,900      2,280.00          27,132,000
     ロート製薬                         135,900      3,280.00          445,752,000
     小野薬品工業                         297,700      2,655.50          790,542,350
     久光製薬                         31,200      4,656.00          145,267,200
     有機合成薬品工業                          6,300      284.00          1,789,200
     持田製薬                         16,100      3,285.00          52,888,500
     参天製薬                         255,600      1,387.00          354,517,200
     扶桑薬品工業                          5,000     1,904.00           9,520,000
     日本ケミファ                           800    1,625.00           1,300,000
     ツムラ                         44,100      2,802.00          123,568,200
     テルモ                         391,100      4,224.00         1,652,006,400
     Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         42,100      2,459.50          103,544,950
     キッセイ薬品工業                         23,300      3,060.00          71,298,000
     生化学工業                         23,800       759.00         18,064,200
     栄研化学                         27,300      1,510.00          41,223,000
     鳥居薬品                          7,600     3,590.00          27,284,000
     ＪＣＲファーマ                         47,500      1,212.00          57,570,000
     東和薬品                         21,500      2,683.00          57,684,500
     富士製薬工業                         10,400      1,460.00          15,184,000
     ゼリア新薬工業                         19,400      1,889.00          36,646,600
     そーせいグループ                         45,200      1,429.00          64,590,800
     第一三共                        1,222,200       4,090.00         4,998,798,000
     杏林製薬                         30,400      1,797.00          54,628,800
     大幸薬品                         28,800       322.00          9,273,600
     ダイト                         10,800      1,919.00          20,725,200
     大塚ホールディングス                         291,800      5,528.00         1,613,070,400
     大正製薬ホールディングス                         31,200      5,497.00          171,506,400
     ペプチドリーム                         68,000      1,296.50          88,162,000
     大日本塗料                         15,600       919.00         14,336,400
     日本ペイントホールディングス                         744,000      1,044.00          776,736,000
     関西ペイント                         137,300      2,270.00          311,671,000
     神東塗料                          6,800      122.00           829,600
     中国塗料                         28,800      1,458.00          41,990,400
                                105/307


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本特殊塗料
                               5,600     1,169.00           6,546,400
     藤倉化成                         17,200       454.00          7,808,800
     太陽ホールディングス                         24,400      2,871.00          70,052,400
     ＤＩＣ                         54,700      2,449.50          133,987,650
     サカタインクス                         31,200      1,341.00          41,839,200
     東洋インキＳＣホールディングス                         30,400      2,614.00          79,465,600
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         12,100      1,442.00          17,448,200
     アルプス技研                         13,600      2,715.00          36,924,000
     サニックス
                              23,100       325.00          7,507,500
     日本空調サービス                         15,600       792.00         12,355,200
     オリエンタルランド                         761,000      5,089.00         3,872,729,000
     フォーカスシステムズ                          9,300      971.00          9,030,300
     ダスキン                         32,000      3,162.00          101,184,000
     パーク２４                         89,400      1,726.50          154,349,100
     明光ネットワークジャパン                         17,500       699.00         12,232,500
     ファルコホールディングス                          6,500     2,028.00          13,182,000
     クレスコ
                              11,500      1,875.00          21,562,500
     フジ・メディア・ホールディングス                         134,700      1,507.00          202,992,900
     秀英予備校                          1,900      372.00           706,800
     田谷                          1,400      412.00           576,800
     ラウンドワン                         135,200       571.00         77,199,200
     リゾートトラスト                         62,400      2,192.50          136,812,000
     オービック                         46,800     22,140.00         1,036,152,000
     ジャストシステム                         20,200      2,871.00          57,994,200
     ＴＤＣソフト                         13,200      1,765.00          23,298,000
     ＬＩＮＥヤフー                        1,996,900        441.40         881,431,660
     ビー・エム・エル                         17,700      2,830.00          50,091,000
     トレンドマイクロ                         66,300      7,085.00          469,735,500
     ＩＤホールディングス                          9,500     1,542.00          14,649,000
     リソー教育                         73,600       237.00         17,443,200
     日本オラクル                         26,800     10,840.00          290,512,000
     早稲田アカデミー                          8,000     1,529.00          12,232,000
     アルファシステムズ                          3,600     2,921.00          10,515,600
     フューチャー                         29,900      1,777.00          53,132,300
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          7,600     1,725.00          13,110,000
     ＳＢテクノロジー                          5,900     2,382.00          14,053,800
     トーセ                          2,200      707.00          1,555,400
     ユー・エス・エス                         161,300      2,874.50          463,656,850
     オービックビジネスコンサルタント                         19,700      6,512.00          128,286,400
     アイティフォー                         18,000      1,073.00          19,314,000
     東京個別指導学院                         17,100       484.00          8,276,400
     東計電算                          2,000     6,600.00          13,200,000
     サイバーエージェント                         317,700       800.80         254,414,160
     楽天グループ                        1,231,500        552.50         680,403,750
     エックスネット                          1,000     1,057.00           1,057,000
     クリーク・アンド・リバー社                          7,300     1,999.00          14,592,700
     ＳＢＩグローバルアセットマネジメン
                              28,300       557.00         15,763,100
     ト
     テー・オー・ダブリュー                         28,300       313.00          8,857,900
     大塚商会                         69,600      5,914.00          411,614,400
                                106/307


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     サイボウズ
                              19,300      2,025.00          39,082,500
     山田コンサルティンググループ                          6,200     1,679.00          10,409,800
     セントラルスポーツ                          5,400     2,440.00          13,176,000
     パラカ                          4,900     1,965.00           9,628,500
     電通国際情報サービス                         17,000      4,570.00          77,690,000
     ＡＣＣＥＳＳ                         14,500       757.00         10,976,500
     デジタルガレージ                         22,400      2,990.00          66,976,000
     イーエムシステムズ                         23,400       679.00         15,888,600
     ウェザーニューズ
                               4,400     5,920.00          26,048,000
     ＣＩＪ                         23,300       599.00         13,956,700
     ビジネスエンジニアリング                          2,300     3,750.00           8,625,000
     日本エンタープライズ                          8,100      118.00           955,800
     ＷＯＷＯＷ                         10,600      1,050.00          11,130,000
     スカラ                         13,000       766.00          9,958,000
     インテリジェント　ウェイブ                          4,200      968.00          4,065,600
     フルキャストホールディングス                         13,700      1,837.00          25,166,900
     エン・ジャパン
                              23,400      2,251.00          52,673,400
     あすか製薬ホールディングス                         14,300      1,857.00          26,555,100
     サワイグループホールディングス                         32,100      4,994.00          160,307,400
     富士フイルムホールディングス                         260,300      8,470.00         2,204,741,000
     コニカミノルタ                         315,500       461.00         145,445,500
     資生堂                         292,900      4,185.00         1,225,786,500
     ライオン                         183,600      1,300.00          238,680,000
     高砂香料工業                         10,500      3,445.00          36,172,500
     マンダム                         30,300      1,253.00          37,965,900
     ミルボン                         19,000      3,768.00          71,592,000
     ファンケル                         61,400      2,156.00          132,378,400
     コーセー                         28,600      9,911.00          283,454,600
     コタ                         12,900      1,550.00          19,995,000
     シーボン                          1,100     1,485.00           1,633,500
     ポーラ・オルビスホールディングス                         71,900      1,503.00          108,065,700
     ノエビアホールディングス                         12,500      5,240.00          65,500,000
     アジュバンホールディングス                          2,000      918.00          1,836,000
     新日本製薬                          8,000     1,548.00          12,384,000
     Ｉ－ｎｅ                          2,800     2,798.00           7,834,400
     アクシージア                          7,200      942.00          6,782,400
     エステー                         10,800      1,496.00          16,156,800
     アグロ　カネショウ                          5,600     1,334.00           7,470,400
     コニシ                         23,500      2,490.00          58,515,000
     長谷川香料                         26,800      3,295.00          88,306,000
     小林製薬                         40,800      6,625.00          270,300,000
     荒川化学工業                         11,800      1,010.00          11,918,000
     メック                         11,500      4,115.00          47,322,500
     日本高純度化学                          3,200     2,573.00           8,233,600
     タカラバイオ                         37,800      1,164.00          43,999,200
     ＪＣＵ                         15,700      3,535.00          55,499,500
     新田ゼラチン                          5,300      711.00          3,768,300
     ＯＡＴアグリオ                          4,100     1,944.00           7,970,400
     デクセリアルズ                         35,200      4,300.00          151,360,000
     アース製薬                         12,800      4,785.00          61,248,000
                                107/307


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     北興化学工業
                              14,100       917.00         12,929,700
     大成ラミック                          4,100     2,990.00          12,259,000
     クミアイ化学工業                         55,700      1,100.00          61,270,000
     日本農薬                         25,800       594.00         15,325,200
     富士興産                          2,300     1,844.00           4,241,200
     ニチレキ                         18,300      2,411.00          44,121,300
     ユシロ化学工業                          7,300     1,665.00          12,154,500
     ビーピー・カストロール                          3,000      890.00          2,670,000
     富士石油
                              40,900       350.00         14,315,000
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          2,800     1,254.00           3,511,200
     出光興産                         155,800      3,430.00          534,394,000
     ＥＮＥＯＳホールディングス                        2,221,100        547.20        1,215,385,920
     コスモエネルギーホールディングス                         41,500      5,758.00          238,957,000
     ＡＮＹＣＯＬＯＲ                          4,900     3,625.00          17,762,500
     テスホールディングス                         29,600       448.00         13,260,800
     インフロニア・ホールディングス                         158,100      1,587.50          250,983,750
     横浜ゴム
                              70,900      3,148.00          223,193,200
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         80,600      2,329.50          187,757,700
     ブリヂストン                         410,700      5,816.00         2,388,631,200
     住友ゴム工業                         137,500      1,816.50          249,768,750
     藤倉コンポジット                          9,500     1,358.00          12,901,000
     オカモト                          6,600     5,380.00          35,508,000
     アキレス                          8,800     1,584.00          13,939,200
     フコク                          7,400     1,330.00           9,842,000
     ニッタ                         14,200      3,680.00          52,256,000
     クリエートメディック                          2,500      882.00          2,205,000
     住友理工                         21,800      1,024.00          22,323,200
     三ツ星ベルト                         17,000      4,355.00          74,035,000
     バンドー化学                         20,800      1,596.00          33,196,800
     ＡＧＣ                         130,900      5,268.00          689,581,200
     日本板硝子                         66,900       636.00         42,548,400
     石塚硝子                          1,400     3,145.00           4,403,000
     有沢製作所                         24,500      1,038.00          25,431,000
     日本山村硝子                          2,900     1,644.00           4,767,600
     日本電気硝子                         57,200      2,998.50          171,514,200
     オハラ                          6,600     1,296.00           8,553,600
     住友大阪セメント                         23,400      3,683.00          86,182,200
     太平洋セメント                         83,000      2,827.00          234,641,000
     リソルホールディングス                           700    5,190.00           3,633,000
     日本ヒューム                         12,300       892.00         10,971,600
     日本コンクリート工業                         27,300       335.00          9,145,500
     三谷セキサン                          5,800     4,325.00          25,085,000
     アジアパイルホールディングス                         19,900       651.00         12,954,900
     東海カーボン                         129,400      1,075.50          139,169,700
     日本カーボン                          7,500     4,520.00          33,900,000
     東洋炭素                          9,900     4,460.00          44,154,000
     ノリタケカンパニーリミテド                          7,800     6,630.00          51,714,000
     ＴＯＴＯ                         92,500      3,871.00          358,067,500
     日本碍子                         163,200      1,904.00          310,732,800
     日本特殊陶業                         117,500      3,399.00          399,382,500
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     ダントーホールディングス
                               5,200      839.00          4,362,800
     ＭＡＲＵＷＡ                          5,200     27,870.00          144,924,000
     品川リフラクトリーズ                         17,200      1,588.00          27,313,600
     黒崎播磨                          2,900     10,130.00           29,377,000
     ヨータイ                          8,700     1,421.00          12,362,700
     東京窯業                          8,500      334.00          2,839,000
     ニッカトー                          3,500      555.00          1,942,500
     フジミインコーポレーテッド                         37,700      3,040.00          114,608,000
     クニミネ工業
                               2,300      969.00          2,228,700
     エーアンドエーマテリアル                          1,700     1,163.00           1,977,100
     ニチアス                         35,400      3,135.00          110,979,000
     日本製鉄                         646,300      3,274.00         2,115,986,200
     神戸製鋼所                         290,200      1,725.50          500,740,100
     中山製鋼所                         33,000       809.00         26,697,000
     合同製鐵                          8,100     4,380.00          35,478,000
     ＪＦＥホールディングス                         401,400      2,158.00          866,221,200
     東京製鐵
                              40,600      1,790.00          72,674,000
     共英製鋼                         16,500      2,146.00          35,409,000
     大和工業                         27,200      7,309.00          198,804,800
     東京鐵鋼                          6,300     3,725.00          23,467,500
     大阪製鐵                          6,800     1,855.00          12,614,000
     淀川製鋼所                         16,400      3,770.00          61,828,000
     中部鋼鈑                          9,500     1,979.00          18,800,500
     丸一鋼管                         43,900      3,817.00          167,566,300
     モリ工業                          2,600     4,350.00          11,310,000
     大同特殊鋼                         18,200      6,202.00          112,876,400
     日本高周波鋼業                          3,100      513.00          1,590,300
     日本冶金工業                         10,600      4,085.00          43,301,000
     山陽特殊製鋼                         14,300      2,519.00          36,021,700
     愛知製鋼                          8,300     3,465.00          28,759,500
     日本金属                          2,200      803.00          1,766,600
     ミガロホールディングス                          1,100     1,165.00           1,281,500
     大平洋金属                         12,400      1,335.00          16,554,000
     新日本電工                         72,000       273.00         19,656,000
     栗本鐵工所                          6,800     3,065.00          20,842,000
     虹　技                          1,000     1,123.00           1,123,000
     日本鋳鉄管                           800    1,036.00            828,800
     日本製鋼所                         39,000      2,494.00          97,266,000
     三菱製鋼                         10,700      1,494.00          15,985,800
     日亜鋼業                          8,600      303.00          2,605,800
     日本精線                          2,100     4,775.00          10,027,500
     エンビプロ・ホールディングス                          7,700      630.00          4,851,000
     大紀アルミニウム工業所                         18,300      1,206.00          22,069,800
     日本軽金属ホールディングス                         42,200      1,631.00          68,828,200
     三井金属鉱業                         42,000      4,208.00          176,736,000
     東邦亜鉛                          9,200     1,170.00          10,764,000
     三菱マテリアル                         103,200      2,417.50          249,486,000
     住友金属鉱山                         167,300      4,177.00          698,812,100
     ＤＯＷＡホールディングス                         35,600      5,030.00          179,068,000
     古河機械金属                         19,100      1,976.00          37,741,600
                                109/307


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     エス・サイエンス
                              49,500       23.00         1,138,500
     大阪チタニウムテクノロジーズ                         25,000      2,972.00          74,300,000
     東邦チタニウム                         29,800      1,814.00          54,057,200
     ＵＡＣＪ                         20,300      3,120.00          63,336,000
     ＣＫサンエツ                          2,700     3,605.00           9,733,500
     古河電気工業                         48,000      2,294.50          110,136,000
     住友電気工業                         539,900      1,816.00          980,458,400
     フジクラ                         170,200      1,074.50          182,879,900
     ＳＷＣＣ                         16,100      2,512.00          40,443,200
     タツタ電線                         25,700       687.00         17,655,900
     カナレ電気                          1,400     1,491.00           2,087,400
     平河ヒューテック                          9,200     1,416.00          13,027,200
     いよぎんホールディングス                         163,900       998.00         163,572,200
     しずおかフィナンシャルグループ                         306,100      1,218.50          372,982,850
     ちゅうぎんフィナンシャルグループ                         116,000      1,097.00          127,252,000
     楽天銀行                         47,900      2,424.00          116,109,600
     京都フィナンシャルグループ
                              43,600      8,263.00          360,266,800
     リョービ                         15,400      2,954.00          45,491,600
     アーレスティ                          8,800      763.00          6,714,400
     ＡＲＥホールディングス                         54,300      1,872.00          101,649,600
     東洋製罐グループホールディングス                         86,100      2,391.50          205,908,150
     ホッカンホールディングス                          7,100     1,622.00          11,516,200
     コロナ                          8,100      903.00          7,314,300
     横河ブリッジホールディングス                         22,500      2,606.00          58,635,000
     駒井ハルテック                          1,500     2,177.00           3,265,500
     高田機工                           600    3,060.00           1,836,000
     三和ホールディングス                         145,000      2,152.50          312,112,500
     文化シヤッター                         37,700      1,361.00          51,309,700
     三協立山                         16,500       834.00         13,761,000
     アルインコ                         11,000       995.00         10,945,000
     東洋シヤッター                          1,900      667.00          1,267,300
     ＬＩＸＩＬ                         225,300      1,754.50          395,288,850
     日本フイルコン                          5,200      484.00          2,516,800
     ノーリツ                         23,900      1,521.00          36,351,900
     長府製作所                         14,300      2,098.00          30,001,400
     リンナイ                         70,600      2,843.00          200,715,800
     ユニプレス                         25,100       951.00         23,870,100
     ダイニチ工業                          4,200      708.00          2,973,600
     日東精工                         21,000       588.00         12,348,000
     三洋工業                           900    2,199.00           1,979,100
     岡部                         25,800       691.00         17,827,800
     ジーテクト                         18,400      1,746.00          32,126,400
     東プレ                         25,400      1,646.00          41,808,400
     高周波熱錬                         22,200       994.00         22,066,800
     東京製綱                          9,300     1,407.00          13,085,100
     サンコール                         11,200       472.00          5,286,400
     モリテックスチール                          7,200      304.00          2,188,800
     パイオラックス                         17,900      2,278.00          40,776,200
     エイチワン                         14,900       802.00         11,949,800
     日本発条                         127,700      1,161.00          148,259,700
                                110/307


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     中央発條
                              10,700       713.00          7,629,100
     アドバネクス                           900     916.00           824,400
     三浦工業                         59,000      2,848.00          168,032,000
     タクマ                         47,800      1,512.00          72,273,600
     テクノプロ・ホールディングス                         85,100      3,248.00          276,404,800
     アトラグループ                          2,400      207.00           496,800
     アイ・アールジャパンホールディング
                               7,500     1,427.00          10,702,500
     ス
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          8,800     5,750.00          50,600,000
     ファーストロジック                          1,900      496.00           942,400
     三機サービス                          1,200     1,088.00           1,305,600
     Ｇｕｎｏｓｙ                         11,400       666.00          7,592,400
     デザインワン・ジャパン                          2,100      160.00           336,000
     イー・ガーディアン                          5,400     1,521.00           8,213,400
     リブセンス                          3,700      278.00          1,028,600
     ジャパンマテリアル                         44,000      2,268.00          99,792,000
     ベクトル                         17,700      1,083.00          19,169,100
     ウチヤマホールディングス                          3,400      353.00          1,200,200
     チャーム・ケア・コーポレーション                         11,900      1,171.00          13,934,900
     キャリアリンク                          5,300     2,078.00          11,013,400
     ＩＢＪ                         11,000       694.00          7,634,000
     アサンテ                          7,200     1,570.00          11,304,000
     バリューＨＲ                         12,600      1,301.00          16,392,600
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         11,600      2,093.00          24,278,800
     ライドオンエクスプレスホールディン
                               5,700     1,023.00           5,831,100
     グス
     ＥＲＩホールディングス                          2,100     1,697.00           3,563,700
     アビスト                          1,200     3,075.00           3,690,000
     シグマクシス・ホールディングス                         19,400      1,251.00          24,269,400
     ウィルグループ                         11,900      1,084.00          12,899,600
     エスクロー・エージェント・ジャパン                          9,800      141.00          1,381,800
     メドピア                         12,700      1,063.00          13,500,100
     レアジョブ                          1,600      945.00          1,512,000
     リクルートホールディングス                        1,064,600       4,500.00         4,790,700,000
     エラン                         19,000       900.00         17,100,000
     ツガミ                         31,400      1,103.00          34,634,200
     オークマ                         12,400      6,324.00          78,417,600
     芝浦機械                         14,100      3,495.00          49,279,500
     アマダ                         225,400      1,454.50          327,844,300
     アイダエンジニアリング                         32,700       942.00         30,803,400
     ＴＡＫＩＳＡＷＡ                          2,400     2,592.00           6,220,800
     ＦＵＪＩ                         66,500      2,383.00          158,469,500
     牧野フライス製作所                         15,600      5,710.00          89,076,000
     オーエスジー                         62,200      1,768.00          109,969,600
     ダイジェット工業                           800     872.00           697,600
     旭ダイヤモンド工業                         33,900       885.00         30,001,500
     ＤＭＧ森精機                         85,600      2,610.50          223,458,800
     ソディック                         34,300       764.00         26,205,200
     ディスコ                         68,000     29,605.00         2,013,140,000
     日東工器                          6,900     1,818.00          12,544,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日進工具
                              13,100      1,023.00          13,401,300
     パンチ工業                          7,700      423.00          3,257,100
     冨士ダイス                          7,400      652.00          4,824,800
     土木管理総合試験所                          3,600      318.00          1,144,800
     日本郵政                        1,689,800       1,305.00         2,205,189,000
     ベルシステム２４ホールディングス                         15,400      1,654.00          25,471,600
     鎌倉新書                         12,300       596.00          7,330,800
     ＳＭＮ                          1,500      300.00           450,000
     一蔵
                               1,000      572.00           572,000
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          1,500      626.00           939,000
     エアトリ                         10,500      1,896.00          19,908,000
     アトラエ                          8,500      961.00          8,168,500
     ストライク                          6,100     3,485.00          21,258,500
     ソラスト                         39,700       569.00         22,589,300
     セラク                          4,400     1,232.00           5,420,800
     インソース                         31,200      1,019.00          31,792,800
     豊田自動織機
                              119,300      11,805.00         1,408,336,500
     豊和工業                          4,300      753.00          3,237,900
     石川製作所                          2,000     1,198.00           2,396,000
     リケンＮＰＲ                         15,400      1,887.00          29,059,800
     東洋機械金属                          6,400      641.00          4,102,400
     津田駒工業                          1,500      371.00           556,500
     エンシュウ                          1,900      676.00          1,284,400
     島精機製作所                         22,500      1,578.00          35,505,000
     オプトラン                         23,300      1,797.00          41,870,100
     ＮＣホールディングス                          1,900     1,771.00           3,364,900
     イワキ                          9,500     1,815.00          17,242,500
     フリュー                         13,300      1,553.00          20,654,900
     ヤマシンフィルタ                         34,000       312.00         10,608,000
     日阪製作所                         15,400       962.00         14,814,800
     やまびこ                         23,100      1,413.00          32,640,300
     野村マイクロ・サイエンス                          4,800     8,570.00          41,136,000
     平田機工                          6,800     6,180.00          42,024,000
     ＰＥＧＡＳＵＳ                         15,600       458.00          7,144,800
     マルマエ                          6,100     1,413.00           8,619,300
     タツモ                          8,500     2,906.00          24,701,000
     ナブテスコ                         88,600      2,715.50          240,593,300
     三井海洋開発                         17,900      1,899.00          33,992,100
     レオン自動機                         16,300      1,532.00          24,971,600
     ＳＭＣ                         42,300     76,070.00         3,217,761,000
     ホソカワミクロン                          9,000     4,005.00          36,045,000
     ユニオンツール                          6,200     3,465.00          21,483,000
     瑞光                         10,200      1,436.00          14,647,200
     オイレス工業                         19,100      1,974.00          37,703,400
     日精エー・エス・ビー機械                          5,600     5,020.00          28,112,000
     サトーホールディングス                         20,000      2,099.00          41,980,000
     技研製作所                         13,300      1,810.00          24,073,000
     日本エアーテック                          6,500     1,385.00           9,002,500
     カワタ                          2,500     1,039.00           2,597,500
     日精樹脂工業                         10,500      1,031.00          10,825,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     オカダアイヨン
                               2,600     2,249.00           5,847,400
     ワイエイシイホールディングス                          4,700     2,276.00          10,697,200
     小松製作所                         662,200      3,670.00         2,430,274,000
     住友重機械工業                         83,600      3,362.00          281,063,200
     日立建機                         56,300      4,016.00          226,100,800
     日工                         21,000       668.00         14,028,000
     巴工業                          5,500     2,801.00          15,405,500
     井関農機                         13,200      1,092.00          14,414,400
     ＴＯＷＡ                         15,700      5,720.00          89,804,000
     丸山製作所                          1,400     2,056.00           2,878,400
     北川鉄工所                          5,600     1,304.00           7,302,400
     シンニッタン                         10,200       245.00          2,499,000
     ローツェ                          7,400     12,630.00           93,462,000
     タカキタ                          2,600      451.00          1,172,600
     クボタ                         741,300      2,060.50         1,527,448,650
     荏原実業                          7,500     2,770.00          20,775,000
     東洋エンジニアリング
                              20,200       685.00         13,837,000
     三菱化工機                          5,000     2,964.00          14,820,000
     月島ホールディングス                         19,100      1,273.00          24,314,300
     帝国電機製作所                         10,000      2,745.00          27,450,000
     東京機械製作所                          2,100      455.00           955,500
     新東工業                         28,600      1,037.00          29,658,200
     澁谷工業                         13,300      2,480.00          32,984,000
     アイチコーポレーション                         19,700       901.00         17,749,700
     小森コーポレーション                         35,700      1,168.00          41,697,600
     鶴見製作所                         10,800      3,855.00          41,634,000
     日本ギア工業                          3,000      466.00          1,398,000
     酒井重工業                          2,000     5,780.00          11,560,000
     荏原製作所                         58,000      7,163.00          415,454,000
     石井鐵工所                           900    2,745.00           2,470,500
     酉島製作所                         12,200      1,857.00          22,655,400
     北越工業                         14,200      1,944.00          27,604,800
     ダイキン工業                         168,700      23,165.00         3,907,935,500
     オルガノ                         16,900      5,500.00          92,950,000
     トーヨーカネツ                          5,400     3,425.00          18,495,000
     栗田工業                         79,000      4,916.00          388,364,000
     椿本チエイン                         20,000      3,750.00          75,000,000
     大同工業                          3,400      717.00          2,437,800
     日機装                         32,500       957.00         31,102,500
     木村化工機                         10,800       735.00          7,938,000
     レイズネクスト                         19,800      1,386.00          27,442,800
     アネスト岩田                         21,800      1,100.00          23,980,000
     ダイフク                         238,400      2,588.00          616,979,200
     サムコ                          3,700     4,295.00          15,891,500
     加藤製作所                          3,900     1,137.00           4,434,300
     油研工業                          1,200     2,064.00           2,476,800
     タダノ                         81,300      1,154.00          93,820,200
     フジテック                         33,000      3,503.00          115,599,000
     ＣＫＤ                         39,100      2,113.00          82,618,300
     平和                         41,800      2,041.00          85,313,800
                                113/307


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     理想科学工業
                              11,300      2,646.00          29,899,800
     ＳＡＮＫＹＯ                         34,700      6,387.00          221,628,900
     日本金銭機械                         17,000      1,080.00          18,360,000
     マースグループホールディングス                          7,200     2,367.00          17,042,400
     フクシマガリレイ                          9,200     4,700.00          43,240,000
     オーイズミ                          2,900      361.00          1,046,900
     ダイコク電機                          7,000     4,020.00          28,140,000
     竹内製作所                         25,700      4,340.00          111,538,000
     アマノ
                              40,100      3,126.00          125,352,600
     ＪＵＫＩ                         21,900       500.00         10,950,000
     サンデン                         11,800       171.00          2,017,800
     ジャノメ                         14,300       712.00         10,181,600
     ブラザー工業                         188,700      2,466.00          465,334,200
     マックス                         19,900      2,744.00          54,605,600
     モリタホールディングス                         24,500      1,530.00          37,485,000
     グローリー                         33,900      2,693.50          91,309,650
     新晃工業
                              14,200      2,620.00          37,204,000
     大和冷機工業                         21,600      1,370.00          29,592,000
     セガサミーホールディングス                         126,200      2,176.50          274,674,300
     ＴＰＲ                         18,000      1,777.00          31,986,000
     ツバキ・ナカシマ                         28,400       750.00         21,300,000
     ホシザキ                         83,400      4,783.00          398,902,200
     大豊工業                         12,300       853.00         10,491,900
     日本精工                         261,500       794.50         207,761,750
     ＮＴＮ                         306,300       277.70         85,059,510
     ジェイテクト                         125,700      1,371.00          172,334,700
     不二越                         10,400      3,860.00          40,144,000
     ミネベアミツミ                         245,800      2,600.00          639,080,000
     日本トムソン                         38,400       555.00         21,312,000
     ＴＨＫ                         81,500      2,895.00          235,942,500
     ユーシン精機                         11,200       659.00          7,380,800
     前澤給装工業                         10,800      1,400.00          15,120,000
     イーグル工業                         15,600      1,592.00          24,835,200
     前澤工業                          4,500      942.00          4,239,000
     日本ピラー工業                         13,100      4,220.00          55,282,000
     キッツ                         47,300      1,108.00          52,408,400
     日立製作所                         687,100      10,055.00         6,908,790,500
     東芝                         113,300      4,601.00          521,293,300
     三菱電機                        1,572,400       1,956.50         3,076,400,600
     富士電機                         85,900      6,147.00          528,027,300
     東洋電機製造                          2,500      902.00          2,255,000
     安川電機                         153,400      5,503.00          844,160,200
     シンフォニア　テクノロジー                         15,600      1,826.00          28,485,600
     明電舎                         26,200      2,393.00          62,696,600
     オリジン                          1,800     1,160.00           2,088,000
     山洋電気                          6,100     5,880.00          35,868,000
     デンヨー                         10,800      2,226.00          24,040,800
     ＰＨＣホールディングス                         26,400      1,371.00          36,194,400
     ソシオネクスト                         20,500     13,990.00          286,795,000
     ベイカレント・コンサルティング                         105,600      4,322.00          456,403,200
                                114/307


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
                               3,100      977.00          3,028,700
     ｓ
     アイモバイル
                              19,000       477.00          9,063,000
     キャリアインデックス                          2,700      248.00           669,600
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          4,600     1,150.00           5,290,000
     船場                          1,700      935.00          1,589,500
     ジャパンエレベーターサービスホール
                              46,600      2,207.00          102,846,200
     ディングス
     フルテック                          1,100     1,193.00           1,312,300
     グリーンズ                          2,900     1,495.00           4,335,500
     ツナググループ・ホールディングス                          2,300      743.00          1,708,900
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                          2,400      326.00           782,400
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          1,000      667.00           667,000
     ウェルビー                          7,200      678.00          4,881,600
     エル・ティー・エス                          1,700     3,210.00           5,457,000
     ミダックホールディングス                          8,700     1,733.00          15,077,100
     キュービーネットホールディングス                          6,900     1,616.00          11,150,400
     ＲＰＡホールディングス                         19,500       284.00          5,538,000
     三櫻工業                         21,400       923.00         19,752,200
     マキタ                         161,100      3,691.00          594,620,100
     東芝テック                         18,100      3,065.00          55,476,500
     芝浦メカトロニクス                          8,000     7,310.00          58,480,000
     マブチモーター                         35,100      4,492.00          157,669,200
     ニデック                         311,900      5,638.00         1,758,492,200
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          8,900      434.00          3,862,600
     トレックス・セミコンダクター                          7,300     1,954.00          14,264,200
     東光高岳                          8,500     2,026.00          17,221,000
     ダブル・スコープ                         40,400       866.00         34,986,400
     宮越ホールディングス                          6,300     1,122.00           7,068,600
     ダイヘン                         14,100      5,380.00          75,858,000
     ヤーマン                         24,400      1,032.00          25,180,800
     ＪＶＣケンウッド                         111,500       636.00         70,914,000
     ミマキエンジニアリング                         13,400       753.00         10,090,200
     Ｉ－ＰＥＸ                          9,800     1,610.00          15,778,000
     大崎電気工業                         31,000       632.00         19,592,000
     オムロン                         107,900      5,895.00          636,070,500
     日東工業                         19,000      3,435.00          65,265,000
     ＩＤＥＣ                         20,900      2,797.00          58,457,300
     正興電機製作所                          2,600     1,114.00           2,896,400
     不二電機工業                          1,600     1,124.00           1,798,400
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         46,300      2,499.00          115,703,700
     サクサホールディングス                          1,800     2,304.00           4,147,200
     メルコホールディングス                          4,500     3,515.00          15,817,500
     テクノメディカ                          3,400     2,429.00           8,258,600
     ダイヤモンドエレクトリックホール
                               5,300      828.00          4,388,400
     ディングス
     日本電気                         185,500      7,665.00         1,421,857,500
     富士通                         130,000      19,455.00         2,529,150,000
     沖電気工業                         63,800       945.00         60,291,000
     岩崎通信機                          3,700      753.00          2,786,100
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     電気興業
                               6,300     2,416.00          15,220,800
     サンケン電気                         13,100      7,104.00          93,062,400
     ナカヨ                          1,200     1,204.00           1,444,800
     アイホン                          7,700     2,843.00          21,891,100
     ルネサスエレクトロニクス                         922,000      2,214.00         2,041,308,000
     セイコーエプソン                         181,300      2,163.50          392,242,550
     ワコム                         107,400       693.00         74,428,200
     アルバック                         33,600      6,291.00          211,377,600
     アクセル
                               4,900     1,783.00           8,736,700
     ＥＩＺＯ                         10,400      4,850.00          50,440,000
     ジャパンディスプレイ                         609,100        33.00         20,100,300
     日本信号                         32,200       954.00         30,718,800
     京三製作所                         29,600       495.00         14,652,000
     能美防災                         19,100      1,838.00          35,105,800
     ホーチキ                         10,600      1,713.00          18,157,800
     星和電機                          3,400      490.00          1,666,000
     エレコム
                              33,800      1,684.00          56,919,200
     パナソニック　ホールディングス                        1,668,900       1,392.00         2,323,108,800
     シャープ                         238,200       921.40         219,477,480
     アンリツ                         99,500      1,203.00          119,698,500
     富士通ゼネラル                         40,000      2,565.00          102,600,000
     ソニーグループ                         989,500      12,655.00         12,522,122,500
     ＴＤＫ                         223,700      6,330.00         1,416,021,000
     帝国通信工業                          6,100     1,991.00          12,145,100
     タムラ製作所                         56,300       555.00         31,246,500
     アルプスアルパイン                         126,100      1,211.50          152,770,150
     池上通信機                          2,500      822.00          2,055,000
     日本電波工業                         16,900      1,165.00          19,688,500
     鈴木                          7,600     1,167.00           8,869,200
     メイコー                         14,000      4,290.00          60,060,000
     日本トリム                          3,200     3,030.00           9,696,000
     ローランド　ディー．ジー．                          7,700     3,445.00          26,526,500
     フォスター電機                         10,500       895.00          9,397,500
     ＳＭＫ                          3,700     2,428.00           8,983,600
     ヨコオ                         12,500      1,411.00          17,637,500
     ティアック                         12,600       100.00          1,260,000
     ホシデン                         32,100      1,712.00          54,955,200
     ヒロセ電機                         20,900     16,250.00          339,625,000
     日本航空電子工業                         33,800      2,850.00          96,330,000
     ＴＯＡ                         16,100      1,043.00          16,792,300
     マクセル                         31,200      1,667.00          52,010,400
     古野電気                         18,400      1,753.00          32,255,200
     スミダコーポレーション                         18,900      1,124.00          21,243,600
     アイコム                          5,400     3,165.00          17,091,000
     リオン                          5,800     2,178.00          12,632,400
     横河電機                         154,600      2,960.00          457,616,000
     新電元工業                          5,400     2,925.00          15,795,000
     アズビル                         97,700      4,896.00          478,339,200
     東亜ディーケーケー                          3,600      899.00          3,236,400
     日本光電工業                         60,000      3,696.00          221,760,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     チノー
                               5,800     2,127.00          12,336,600
     共和電業                          7,300      396.00          2,890,800
     日本電子材料                          8,600     1,382.00          11,885,200
     堀場製作所                         26,700      8,028.00          214,347,600
     アドバンテスト                         400,700      4,306.00         1,725,414,200
     小野測器                          3,200      434.00          1,388,800
     エスペック                         11,200      2,196.00          24,595,200
     キーエンス                         139,900      59,490.00         8,322,651,000
     日置電機
                               6,600     6,480.00          42,768,000
     シスメックス                         120,700      7,587.00          915,750,900
     日本マイクロニクス                         25,100      2,603.00          65,335,300
     メガチップス                         11,000      3,860.00          42,460,000
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          7,700     3,595.00          27,681,500
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         14,000       635.00          8,890,000
     澤藤電機                           900    1,239.00           1,115,100
     デンソー                        1,154,100       2,339.00         2,699,439,900
     原田工業
                               3,400      780.00          2,652,000
     コーセル                         16,800      1,213.00          20,378,400
     イリソ電子工業                         12,900      3,810.00          49,149,000
     オプテックスグループ                         25,700      1,701.00          43,715,700
     千代田インテグレ                          5,500     2,940.00          16,170,000
     レーザーテック                         64,100     29,060.00         1,862,746,000
     スタンレー電気                         89,500      2,572.00          230,194,000
     ウシオ電機                         71,000      1,889.50          134,154,500
     岡谷電機産業                          6,000      282.00          1,692,000
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                          7,800      485.00          3,783,000
     エノモト                          2,200     1,515.00           3,333,000
     日本セラミック                         11,400      2,764.00          31,509,600
     遠藤照明                          3,400     1,153.00           3,920,200
     古河電池                         10,300       926.00          9,537,800
     双信電機                          3,100      317.00           982,700
     山一電機                         12,600      1,766.00          22,251,600
     図研                         12,200      3,945.00          48,129,000
     日本電子                         35,000      5,539.00          193,865,000
     カシオ計算機                         101,100      1,243.50          125,717,850
     ファナック                         682,100      3,829.00         2,611,760,900
     日本シイエムケイ                         29,700       710.00         21,087,000
     エンプラス                          4,100     10,060.00           41,246,000
     大真空                         20,800       741.00         15,412,800
     ローム                         258,600      2,530.00          654,258,000
     浜松ホトニクス                         112,300      5,886.00          660,997,800
     三井ハイテック                         12,400      6,803.00          84,357,200
     新光電気工業                         49,400      5,275.00          260,585,000
     京セラ                         217,300      7,904.00         1,717,539,200
     協栄産業                           800    2,328.00           1,862,400
     太陽誘電                         68,100      3,854.00          262,457,400
     村田製作所                        1,272,600       2,911.00         3,704,538,600
     双葉電子工業                         26,700       526.00         14,044,200
     日東電工                         90,200     10,400.00          938,080,000
     北陸電気工業                          2,900     1,357.00           3,935,300
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     東海理化電機製作所
                              39,500      2,443.00          96,498,500
     ニチコン                         36,700      1,406.00          51,600,200
     日本ケミコン                         14,900      1,402.00          20,889,800
     ＫＯＡ                         21,200      1,508.00          31,969,600
     三井Ｅ＆Ｓ                         66,800       485.00         32,398,000
     日立造船                         124,600       846.00         105,411,600
     三菱重工業                         247,100      8,208.00         2,028,196,800
     川崎重工業                         114,200      3,286.00          375,261,200
     ＩＨＩ                         105,200      2,819.50          296,611,400
     名村造船所                         30,400      1,106.00          33,622,400
     サノヤスホールディングス                         11,500       135.00          1,552,500
     スプリックス                          2,300      802.00          1,844,600
     マネジメントソリューションズ                          6,100     2,797.00          17,061,700
     プロレド・パートナーズ                          3,400      374.00          1,271,600
     ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                          2,400      320.00           768,000
     テノ．ホールディングス                           900     485.00           436,500
     フロンティア・マネジメント
                               3,600     1,650.00           5,940,000
     ピアラ                          1,600      397.00           635,200
     コプロ・ホールディングス                          2,600     1,214.00           3,156,400
     ギークス                          1,000      548.00           548,000
     アンビスホールディングス                         15,400      2,848.00          43,859,200
     カーブスホールディングス                         39,300       648.00         25,466,400
     フォーラムエンジニアリング                          9,800     1,467.00          14,376,600
     ＦＡＳＴ　ＦＩＴＮＥＳＳ　ＪＡＰＡ
                               4,900     1,246.00           6,105,400
     Ｎ
     日本車輌製造                          4,600     2,079.00           9,563,400
     三菱ロジスネクスト                         22,300      1,265.00          28,209,500
     近畿車輌                          1,000     1,892.00           1,892,000
     一家ホールディングス                          2,100      656.00          1,377,600
     フルサト・マルカホールディングス                         13,200      2,803.00          36,999,600
     ヤマエグループホールディングス                          8,400     3,570.00          29,988,000
     ジャパンクラフトホールディングス                          4,800      182.00           873,600
     ＦＰＧ                         46,600      1,483.00          69,107,800
     島根銀行                          2,200      525.00          1,155,000
     じもとホールディングス                          6,800      500.00          3,400,000
     全国保証                         36,000      4,792.00          172,512,000
     めぶきフィナンシャルグループ                         683,600       436.60         298,459,760
     ジャパンインベストメントアドバイ
                              11,300      1,623.00          18,339,900
     ザー
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                         17,700      4,300.00          76,110,000
     九州フィナンシャルグループ                         266,600       847.30         225,890,180
     かんぽ生命保険                         140,300      2,801.50          393,050,450
     ゆうちょ銀行                        1,513,800       1,393.00         2,108,723,400
     あんしん保証                          3,400      262.00           890,800
     富山第一銀行                         43,700       893.00         39,024,100
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                              739,100       678.70         501,627,170
     ループ
     ジェイリース                          3,600     1,923.00           6,922,800
     西日本フィナンシャルホールディング
                              77,700      1,772.00          137,684,400
     ス
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     イントラスト
                               2,900      818.00          2,372,200
     日本モーゲージサービス                          4,300      524.00          2,253,200
     ＣＡＳＡ                          3,000      830.00          2,490,000
     アルヒ                         13,200       817.00         10,784,400
     プレミアグループ                         23,200      1,652.00          38,326,400
     日産自動車                        1,987,100        583.80        1,160,068,980
     いすゞ自動車                         406,700      1,865.00          758,495,500
     トヨタ自動車                        7,680,800       2,817.00        21,636,813,600
     日野自動車
                              210,300       467.90         98,399,370
     三菱自動車工業                         545,700       494.10         269,630,370
     エフテック                          5,400      609.00          3,288,600
     レシップホールディングス                          3,400      558.00          1,897,200
     ＧＭＢ                          1,600     1,496.00           2,393,600
     ファルテック                          1,500      548.00           822,000
     武蔵精密工業                         34,200      1,642.00          56,156,400
     日産車体                         16,500       782.00         12,903,000
     新明和工業
                              40,300      1,202.00          48,440,600
     極東開発工業                         23,100      1,907.00          44,051,700
     トピー工業                         11,300      2,670.00          30,171,000
     ティラド                          3,100     3,105.00           9,625,500
     曙ブレーキ工業                         85,500       125.00         10,687,500
     タチエス                         25,800      1,679.00          43,318,200
     ＮＯＫ                         54,300      1,934.50          105,043,350
     フタバ産業                         37,400       766.00         28,648,400
     カヤバ                         13,500      4,345.00          58,657,500
     市光工業                         25,100       562.00         14,106,200
     大同メタル工業                         27,300       572.00         15,615,600
     プレス工業                         55,800       606.00         33,814,800
     ミクニ                          9,800      437.00          4,282,600
     太平洋工業                         32,100      1,395.00          44,779,500
     河西工業                         12,400       245.00          3,038,000
     アイシン                         107,900      5,487.00          592,047,300
     マツダ                         462,600      1,674.50          774,623,700
     今仙電機製作所                          5,000      567.00          2,835,000
     本田技研工業                        3,411,100       1,563.50         5,333,254,850
     スズキ                         256,900      6,479.00         1,664,455,100
     ＳＵＢＡＲＵ                         442,600      2,718.00         1,202,986,800
     安永                          3,400      700.00          2,380,000
     ヤマハ発動機                         201,500      3,660.00          737,490,000
     小糸製作所                         151,400      2,329.50          352,686,300
     ＴＢＫ                          8,500      386.00          3,281,000
     エクセディ                         22,900      2,557.00          58,555,300
     ミツバ                         26,200       851.00         22,296,200
     豊田合成                         40,800      3,094.00          126,235,200
     愛三工業                         23,200      1,275.00          29,580,000
     盟和産業                          1,100      983.00          1,081,300
     日本プラスト                          6,500      604.00          3,926,000
     ヨロズ                         13,100       892.00         11,685,200
     エフ・シー・シー                         24,700      1,802.00          44,509,400
     新家工業                          1,800     2,954.00           5,317,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     シマノ
                              56,800     22,225.00         1,262,380,000
     テイ・エス　テック                         49,800      1,784.00          88,843,200
     三十三フィナンシャルグループ                         12,400      1,836.00          22,766,400
     第四北越フィナンシャルグループ                         21,600      3,810.00          82,296,000
     ひろぎんホールディングス                         196,100       956.40         187,550,040
     マーキュリアホールディングス                          3,900      773.00          3,014,700
     おきなわフィナンシャルグループ                         11,700      2,475.00          28,957,500
     ダイレクトマーケティングミックス                         14,900       462.00          6,883,800
     ポピンズ
                               2,200     1,459.00           3,209,800
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                         11,200      2,072.00          23,206,400
     コンフィデンス・インターワークス                           500    1,483.00            741,500
     十六フィナンシャルグループ                         17,900      3,820.00          68,378,000
     北國フィナンシャルホールディングス                         14,500      4,615.00          66,917,500
     ネットプロテクションズホールディン
                              45,600       281.00         12,813,600
     グス
     プロクレアホールディングス                         15,800      1,908.00          30,146,400
     ＦＰパートナー                          2,700     4,055.00          10,948,500
     あいちフィナンシャルグループ                         21,200      2,330.00          49,396,000
     ジャムコ                          5,900     1,467.00           8,655,300
     小野建                         14,600      1,687.00          24,630,200
     はるやまホールディングス                          3,900      527.00          2,055,300
     南陽                          1,700     2,037.00           3,462,900
     ノジマ                         42,900      1,404.00          60,231,600
     佐鳥電機                          7,300     1,871.00          13,658,300
     カッパ・クリエイト                         23,300      1,646.00          38,351,800
     エコートレーディング                          1,600     1,328.00           2,124,800
     伯東                          8,500     5,190.00          44,115,000
     コンドーテック                         11,300      1,151.00          13,006,300
     中山福                          4,700      351.00          1,649,700
     ライトオン                          6,200      429.00          2,659,800
     ナガイレーベン                         18,700      2,169.00          40,560,300
     三菱食品                         13,700      4,435.00          60,759,500
     良品計画                         161,500      2,117.50          341,976,250
     パリミキホールディングス                         10,300       387.00          3,986,100
     松田産業                         11,200      2,422.00          27,126,400
     第一興商                         57,200      2,200.50          125,868,600
     メディパルホールディングス                         153,300      2,483.50          380,720,550
     アドヴァングループ                         14,100      1,033.00          14,565,300
     ＳＰＫ                          6,500     1,797.00          11,680,500
     萩原電気ホールディングス                          6,300     4,365.00          27,499,500
     アルビス                          4,900     2,574.00          12,612,600
     アズワン                         23,200      4,973.00          115,373,600
     スズデン                          5,200     2,193.00          11,403,600
     尾家産業                          2,000     1,757.00           3,514,000
     シモジマ                         10,200      1,185.00          12,087,000
     ドウシシャ                         13,700      2,080.00          28,496,000
     小津産業                          1,900     1,568.00           2,979,200
     コナカ                          8,900      392.00          3,488,800
     高速                          8,800     1,997.00          17,573,600
     ハウス　オブ　ローゼ                          1,000     1,604.00           1,604,000
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     Ｇ－７ホールディングス
                              16,100      1,157.00          18,627,700
     たけびし                          5,700     1,829.00          10,425,300
     イオン北海道                         43,700       888.00         38,805,600
     コジマ                         24,500       650.00         15,925,000
     ヒマラヤ                          2,600      914.00          2,376,400
     コーナン商事                         18,200      3,700.00          67,340,000
     ネットワンシステムズ                         56,600      2,055.50          116,341,300
     エコス                          5,500     2,180.00          11,990,000
     ワタミ
                              15,700      1,111.00          17,442,700
     マルシェ                          2,900      272.00           788,800
     リックス                          2,600     3,405.00           8,853,000
     システムソフト                         49,000       67.00         3,283,000
     パン・パシフィック・インターナショ
                              298,800      3,221.00          962,434,800
     ナルホールディングス
     丸文                         13,200      1,294.00          17,080,800
     西松屋チェーン                         29,100      1,855.00          53,980,500
     ゼンショーホールディングス                         72,900      8,889.00          648,008,100
     ハピネット                         12,600      2,357.00          29,698,200
     幸楽苑ホールディングス                         11,000      1,111.00          12,221,000
     ハークスレイ                          2,900      724.00          2,099,600
     橋本総業ホールディングス                          5,800     1,173.00           6,803,400
     日本ライフライン                         43,300      1,107.00          47,933,100
     サイゼリヤ                         21,900      5,570.00          121,983,000
     タカショー                         13,000       589.00          7,657,000
     ＶＴホールディングス                         56,200       511.00         28,718,200
     アルゴグラフィックス                         12,900      3,395.00          43,795,500
     魚力                          5,200     2,201.00          11,445,200
     ＩＤＯＭ                         39,200       870.00         34,104,000
     日本エム・ディ・エム                         11,100       675.00          7,492,500
     ポプラ                          2,200      193.00           424,600
     フジ・コーポレーション                          7,300     1,744.00          12,731,200
     ユナイテッドアローズ                         17,300      1,775.00          30,707,500
     進和                          9,000     2,376.00          21,384,000
     エスケイジャパン                          2,100      778.00          1,633,800
     ダイトロン                          5,800     2,871.00          16,651,800
     ハイデイ日高                         21,900      2,750.00          60,225,000
     シークス                         21,100      1,452.00          30,637,200
     ＹＵ－ＷＡ　ＣＲＥＡＴＩＯＮ　ＨＯ
                               4,500      155.00           697,500
     ＬＤＩＮＧＳ
     コロワイド                         63,700      2,375.00          151,287,500
     田中商事                          2,400      683.00          1,639,200
     オーハシテクニカ                          7,900     1,774.00          14,014,600
     壱番屋                         11,700      5,380.00          62,946,000
     白銅                          4,300     2,233.00           9,601,900
     トップカルチャー                          2,400      173.00           415,200
     ＰＬＡＮＴ                          1,900     1,326.00           2,519,400
     スギホールディングス                         29,800      6,193.00          184,551,400
     ダイコー通産                           800    1,123.00            898,400
     薬王堂ホールディングス                          7,300     2,713.00          19,804,900
     島津製作所                         185,800      3,757.00          698,050,600
                                121/307


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＪＭＳ                         13,000       508.00          6,604,000
     クボテック                          2,200      263.00           578,600
     長野計器                         10,200      2,114.00          21,562,800
     ブイ・テクノロジー                          7,400     2,167.00          16,035,800
     スター精密                         26,300      1,779.00          46,787,700
     東京計器                         10,700      1,630.00          17,441,000
     愛知時計電機                          6,000     2,296.00          13,776,000
     インターアクション                          6,600     1,017.00           6,712,200
     オーバル
                               6,900      471.00          3,249,900
     東京精密                         28,600      8,280.00          236,808,000
     マニー                         56,000      2,041.00          114,296,000
     ニコン                         202,200      1,398.00          282,675,600
     トプコン                         68,000      1,500.50          102,034,000
     オリンパス                         861,000      2,078.00         1,789,158,000
     理研計器                          9,900     5,970.00          59,103,000
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         47,800      9,341.00          446,499,800
     キヤノン電子
                              15,500      1,930.00          29,915,000
     タムロン                          8,600     4,125.00          35,475,000
     ＨＯＹＡ                         277,900      15,410.00         4,282,439,000
     シード                          3,900      719.00          2,804,100
     ノーリツ鋼機                         13,300      3,120.00          41,496,000
     Ａ＆Ｄホロンホールディングス                         20,400      1,700.00          34,680,000
     朝日インテック                         156,300      2,642.00          412,944,600
     キヤノン                         697,700      3,729.00         2,601,723,300
     リコー                         350,700      1,216.50          426,626,550
     シチズン時計                         128,700       894.00         115,057,800
     リズム                          1,800     2,683.00           4,829,400
     大研医器                          6,600      528.00          3,484,800
     メニコン                         48,100      1,845.00          88,744,500
     シンシア                           900     549.00           494,100
     ＫＹＯＲＩＴＳＵ                         11,500       173.00          1,989,500
     中本パックス                          2,600     1,625.00           4,225,000
     スノーピーク                         19,900      1,004.00          19,979,600
     パラマウントベッドホールディングス                         29,100      2,636.00          76,707,600
     トランザクション                          9,200     2,124.00          19,540,800
     粧美堂                          2,100      491.00          1,031,100
     ニホンフラッシュ                         13,100       876.00         11,475,600
     前田工繊                         11,800      2,946.00          34,762,800
     永大産業                          9,000      216.00          1,944,000
     アートネイチャー                         12,700       782.00          9,931,400
     バンダイナムコホールディングス                         383,200      3,026.00         1,159,563,200
     アイフィスジャパン                          2,200      615.00          1,353,000
     ＳＨＯＥＩ                         31,700      2,088.00          66,189,600
     フランスベッドホールディングス                         18,100      1,260.00          22,806,000
     マーベラス                         22,700       690.00         15,663,000
     パイロットコーポレーション                         19,700      4,520.00          89,044,000
     萩原工業                          9,300     1,575.00          14,647,500
     エイベックス                         23,900      1,291.00          30,854,900
     フジシールインターナショナル                         28,400      1,656.00          47,030,400
     タカラトミー                         63,700      2,086.00          132,878,200
                                122/307


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     広済堂ホールディングス
                               6,300     3,245.00          20,443,500
     エステールホールディングス                          2,000      624.00          1,248,000
     レック                         18,000       929.00         16,722,000
     タカノ                          2,900      806.00          2,337,400
     三光合成                         17,700       537.00          9,504,900
     プロネクサス                         14,500      1,158.00          16,791,000
     ホクシン                          6,000      119.00           714,000
     ウッドワン                          2,800      997.00          2,791,600
     きもと
                              13,000       189.00          2,457,000
     ＴＯＰＰＡＮホールディングス                         171,900      3,349.00          575,693,100
     大日本印刷                         152,900      4,023.00          615,116,700
     共同印刷                          3,900     3,545.00          13,825,500
     ＮＩＳＳＨＡ                         24,000      1,502.00          36,048,000
     光村印刷                           600    1,259.00            755,400
     藤森工業                         11,100      3,875.00          43,012,500
     ヴィア・ホールディングス                         12,300       187.00          2,300,100
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          8,900     2,345.00          20,870,500
     前澤化成工業                          9,000     1,551.00          13,959,000
     未来工業                          5,000     3,335.00          16,675,000
     アシックス                         119,100      4,917.00          585,614,700
     ツツミ                          2,400     2,153.00           5,167,200
     ウェーブロックホールディングス                          2,900      626.00          1,815,400
     ＪＳＰ                          9,900     1,772.00          17,542,800
     ニチハ                         17,600      2,780.00          48,928,000
     ローランド                         10,300      4,660.00          47,998,000
     エフピコ                         26,600      2,855.50          75,956,300
     小松ウオール工業                          5,700     2,873.00          16,376,100
     ヤマハ                         88,200      3,499.00          308,611,800
     河合楽器製作所                          4,300     3,400.00          14,620,000
     クリナップ                         13,700       675.00          9,247,500
     ピジョン                         89,100      1,623.50          144,653,850
     天馬                         10,200      2,451.00          25,000,200
     キングジム                         12,400       863.00         10,701,200
     象印マホービン                         38,000      1,536.00          58,368,000
     リンテック                         28,000      2,474.00          69,272,000
     信越ポリマー                         30,200      1,368.00          41,313,600
     東リ                         19,200       344.00          6,604,800
     イトーキ                         28,700      1,358.00          38,974,600
     任天堂                         883,100      7,014.00         6,194,063,400
     三菱鉛筆                         19,800      1,830.00          36,234,000
     松風                          6,300     2,520.00          15,876,000
     タカラスタンダード                         29,400      1,772.00          52,096,800
     コクヨ                         57,200      2,410.00          137,852,000
     ナカバヤシ                         15,100       517.00          7,806,700
     ニフコ                         42,000      3,849.00          161,658,000
     立川ブラインド工業                          6,500     1,440.00           9,360,000
     グローブライド                         12,600      1,937.00          24,406,200
     オカムラ                         42,200      2,150.00          90,730,000
     バルカー                         11,700      3,780.00          44,226,000
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,000     2,006.00           2,006,000
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     伊藤忠商事
                              994,900      5,900.00         5,869,910,000
     丸紅                        1,233,900       2,357.00         2,908,302,300
     スクロール                         22,000       904.00         19,888,000
     高島                          5,600      977.00          5,471,200
     ヨンドシーホールディングス                         14,000      1,919.00          26,866,000
     三陽商会                          4,600     2,595.00          11,937,000
     長瀬産業                         67,800      2,295.50          155,634,900
     ナイガイ                          2,600      270.00           702,000
     蝶理
                               9,200     2,839.00          26,118,800
     豊田通商                         129,600      8,591.00         1,113,393,600
     オンワードホールディングス                         82,600       484.00         39,978,400
     三共生興                         20,600       780.00         16,068,000
     兼松                         61,900      2,013.00          124,604,700
     美津濃                         13,900      4,055.00          56,364,500
     ツカモトコーポレーション                          1,100     1,164.00           1,280,400
     ルックホールディングス                          3,400     2,157.00           7,333,800
     三井物産
                             1,115,100       5,625.00         6,272,437,500
     日本紙パルプ商事                          7,100     4,650.00          33,015,000
     東京エレクトロン                         296,000      22,575.00         6,682,200,000
     カメイ                         15,700      1,553.00          24,382,100
     東都水産                           400    7,080.00           2,832,000
     ＯＵＧホールディングス                          1,200     2,384.00           2,860,800
     スターゼン                         10,200      2,485.00          25,347,000
     セイコーグループ                         19,500      2,296.00          44,772,000
     山善                         44,900      1,209.00          54,284,100
     椿本興業                          3,000     5,420.00          16,260,000
     住友商事                         895,700      3,223.00         2,886,841,100
     ＢＩＰＲＯＧＹ                         45,900      4,009.00          184,013,100
     内田洋行                          6,000     6,840.00          41,040,000
     三菱商事                         977,500      7,148.00         6,987,170,000
     第一実業                         13,900      1,928.00          26,799,200
     キヤノンマーケティングジャパン                         34,300      3,753.00          128,727,900
     西華産業                          5,800     2,470.00          14,326,000
     佐藤商事                         10,400      1,492.00          15,516,800
     菱洋エレクトロ                         14,000      3,505.00          49,070,000
     東京産業                         13,500       823.00         11,110,500
     ユアサ商事                         11,500      4,180.00          48,070,000
     神鋼商事                          3,700     5,610.00          20,757,000
     トルク                          4,500      263.00          1,183,500
     阪和興業                         26,600      4,320.00          114,912,000
     正栄食品工業                          9,900     4,385.00          43,411,500
     カナデン                         11,100      1,463.00          16,239,300
     ＲＹＯＤＥＮ                         11,900      2,472.00          29,416,800
     ニプロ                         116,500      1,094.00          127,451,000
     岩谷産業                         33,700      7,021.00          236,607,700
     ナイス                          2,600     1,458.00           3,790,800
     ニチモウ                          1,200     3,930.00           4,716,000
     極東貿易                          8,800     1,782.00          15,681,600
     アステナホールディングス                         27,800       515.00         14,317,000
     三愛オブリ                         35,500      1,560.00          55,380,000
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     稲畑産業
                              29,300      3,200.00          93,760,000
     ＧＳＩクレオス                          7,900     2,002.00          15,815,800
     明和産業                         17,600       651.00         11,457,600
     クワザワホールディングス                          3,000      519.00          1,557,000
     キムラタン                         50,500       19.00          959,500
     ゴールドウイン                         24,800     10,970.00          272,056,000
     ユニ・チャーム                         292,300      4,831.00         1,412,101,300
     デサント                         24,100      4,400.00          106,040,000
     キング
                               2,900      696.00          2,018,400
     ワキタ                         24,500      1,483.00          36,333,500
     ヤマトインターナショナル                          6,100      294.00          1,793,400
     東邦ホールディングス                         40,900      3,510.00          143,559,000
     サンゲツ                         34,100      2,725.00          92,922,500
     ミツウロコグループホールディングス                         18,900      1,298.00          24,532,200
     シナネンホールディングス                          4,100     4,020.00          16,482,000
     伊藤忠エネクス                         36,700      1,546.00          56,738,200
     サンリオ
                              42,000      7,042.00          295,764,000
     サンワ　テクノス                          7,600     2,150.00          16,340,000
     リョーサン                         10,500      4,630.00          48,615,000
     新光商事                         19,900      1,129.00          22,467,100
     トーホー                          5,700     3,155.00          17,983,500
     三信電気                          5,900     2,226.00          13,133,400
     東陽テクニカ                         15,100      1,339.00          20,218,900
     モスフードサービス                         21,800      3,265.00          71,177,000
     加賀電子                         13,500      6,040.00          81,540,000
     三益半導体工業                         11,100      2,634.00          29,237,400
     都築電気                          7,400     2,114.00          15,643,600
     ソーダニッカ                         10,900       975.00         10,627,500
     立花エレテック                          9,900     2,696.00          26,690,400
     木曽路                         22,400      2,590.00          58,016,000
     ＳＲＳホールディングス                         24,400      1,050.00          25,620,000
     千趣会                         27,200       411.00         11,179,200
     タカキュー                          5,700       78.00          444,600
     リテールパートナーズ                         21,900      1,765.00          38,653,500
     ケーヨー                         22,200      1,296.00          28,771,200
     上新電機                         14,600      2,247.00          32,806,200
     日本瓦斯                         78,400      2,368.00          185,651,200
     ロイヤルホールディングス                         26,100      2,561.00          66,842,100
     東天紅                           600     800.00           480,000
     いなげや                         13,900      1,601.00          22,253,900
     チヨダ                         14,200       810.00         11,502,000
     ライフコーポレーション                         15,500      3,430.00          53,165,000
     リンガーハット                         19,100      2,330.00          44,503,000
     ＭｒＭａｘＨＤ                         18,700       616.00         11,519,200
     テンアライド                         10,700       301.00          3,220,700
     ＡＯＫＩホールディングス                         31,700      1,062.00          33,665,400
     オークワ                         21,300       834.00         17,764,200
     コメリ                         22,700      3,110.00          70,597,000
     青山商事                         31,700      1,397.00          44,284,900
     しまむら                         17,300     14,930.00          258,289,000
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     はせがわ
                               3,900      352.00          1,372,800
     高島屋                         102,300      2,055.00          210,226,500
     松屋                         25,100       892.00         22,389,200
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                         65,400      1,645.00          107,583,000
     近鉄百貨店                          6,300     2,635.00          16,600,500
     丸井グループ                         98,300      2,424.00          238,279,200
     クレディセゾン                         87,300      2,475.00          216,067,500
     アクシアル　リテイリング                         10,100      3,925.00          39,642,500
     井筒屋
                               3,900      351.00          1,368,900
     イオン                         501,700      3,132.00         1,571,324,400
     イズミ                         26,300      3,703.00          97,388,900
     フォーバル                          5,800     1,181.00           6,849,800
     平和堂                         24,700      2,300.00          56,810,000
     フジ                         22,700      1,900.00          43,130,000
     ヤオコー                         16,700      7,770.00          129,759,000
     ゼビオホールディングス                         20,000       924.00         18,480,000
     ケーズホールディングス
                              104,600      1,292.00          135,143,200
     ＰＡＬＴＡＣ                         19,900      4,839.00          96,296,100
     三谷産業                         26,000       334.00          8,684,000
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          3,500      507.00          1,774,500
     日産東京販売ホールディングス                         12,300       437.00          5,375,100
     あおぞら銀行                         99,000      3,060.00          302,940,000
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        8,627,900       1,253.00        10,810,758,700
     りそなホールディングス                        1,606,500        781.40        1,255,319,100
     三井住友トラスト・ホールディングス                         247,500      5,478.00         1,355,805,000
     三井住友フィナンシャルグループ                         979,500      7,068.00         6,923,106,000
     千葉銀行                         383,900      1,087.50          417,491,250
     群馬銀行                         267,300       692.40         185,078,520
     武蔵野銀行                         19,200      2,696.00          51,763,200
     千葉興業銀行                         22,700       889.00         20,180,300
     筑波銀行                         60,300       266.00         16,039,800
     七十七銀行                         40,100      3,620.00          145,162,000
     秋田銀行                          9,200     2,019.00          18,574,800
     山形銀行                         15,300      1,141.00          17,457,300
     岩手銀行                          8,700     2,582.00          22,463,400
     東邦銀行                         109,100       290.00         31,639,000
     東北銀行                          3,700     1,182.00           4,373,400
     ふくおかフィナンシャルグループ                         120,000      3,720.00          446,400,000
     スルガ銀行                         121,400       678.00         82,309,200
     八十二銀行                         295,600       800.00         236,480,000
     山梨中央銀行                         15,400      1,885.00          29,029,000
     大垣共立銀行                         26,300      1,882.00          49,496,600
     福井銀行                         12,400      1,564.00          19,393,600
     清水銀行                          5,500     1,562.00           8,591,000
     富山銀行                          1,400     1,726.00           2,416,400
     滋賀銀行                         23,000      3,910.00          89,930,000
     南都銀行                         20,800      2,541.00          52,852,800
     百五銀行                         129,500       539.00         69,800,500
     紀陽銀行                         49,300      1,527.00          75,281,100
     ほくほくフィナンシャルグループ                         85,300      1,659.50          141,555,350
                                126/307


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     山陰合同銀行
                              86,200       966.00         83,269,200
     鳥取銀行                          2,700     1,330.00           3,591,000
     百十四銀行                         13,500      2,699.00          36,436,500
     四国銀行                         20,200      1,017.00          20,543,400
     阿波銀行                         19,300      2,429.00          46,879,700
     大分銀行                          8,300     2,691.00          22,335,300
     宮崎銀行                          8,300     2,798.00          23,223,400
     佐賀銀行                          8,100     1,967.00          15,932,700
     琉球銀行
                              29,300      1,153.00          33,782,900
     セブン銀行                         431,800       295.40         127,553,720
     みずほフィナンシャルグループ                        1,859,600       2,479.00         4,609,948,400
     高知銀行                          2,600      981.00          2,550,600
     山口フィナンシャルグループ                         135,000      1,313.00          177,255,000
     芙蓉総合リース                         12,700     11,960.00          151,892,000
     みずほリース                         23,100      5,030.00          116,193,000
     東京センチュリー                         25,800      5,727.00          147,756,600
     ＳＢＩホールディングス
                              201,600      3,238.00          652,780,800
     日本証券金融                         50,600      1,546.00          78,227,600
     アイフル                         202,800       379.00         76,861,200
     日本アジア投資                          5,600      230.00          1,288,000
     名古屋銀行                          8,900     5,840.00          51,976,000
     北洋銀行                         208,700       378.00         78,888,600
     大光銀行                          2,500     1,350.00           3,375,000
     愛媛銀行                         18,600      1,066.00          19,827,600
     トマト銀行                          2,800     1,144.00           3,203,200
     京葉銀行                         57,800       689.00         39,824,200
     栃木銀行                         68,900       337.00         23,219,300
     北日本銀行                          4,500     2,183.00           9,823,500
     東和銀行                         25,200       621.00         15,649,200
     福島銀行                          8,100      259.00          2,097,900
     大東銀行                          3,300      788.00          2,600,400
     リコーリース                         13,100      4,530.00          59,343,000
     イオンフィナンシャルサービス                         79,000      1,254.00          99,066,000
     アコム                         246,000       342.30         84,205,800
     ジャックス                         14,600      5,210.00          76,066,000
     オリエントコーポレーション                         44,900      1,050.00          47,145,000
     オリックス                         839,700      2,670.00         2,241,999,000
     三菱ＨＣキャピタル                         613,800       948.50         582,189,300
     ジャフコ　グループ                         41,000      1,623.00          66,543,000
     九州リースサービス                          3,000      920.00          2,760,000
     トモニホールディングス                         111,400       485.00         54,029,000
     大和証券グループ本社                        1,067,200        958.10        1,022,484,320
     野村ホールディングス                        2,316,900        604.00        1,399,407,600
     岡三証券グループ                         121,000       707.00         85,547,000
     丸三証券                         45,800       864.00         39,571,200
     東洋証券                         36,600       302.00         11,053,200
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                              163,500       540.00         88,290,000
     ングス
     光世証券                          1,800      540.00           972,000
     水戸証券                         40,700       440.00         17,908,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     いちよし証券
                              25,900       710.00         18,389,000
     松井証券                         67,800       751.00         50,917,800
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         218,200      6,506.00         1,419,609,200
     日本取引所グループ                         359,400      3,139.00         1,128,156,600
     マネックスグループ                         134,900       646.00         87,145,400
     極東証券                         18,900      1,077.00          20,355,300
     岩井コスモホールディングス                         15,700      1,752.00          27,506,400
     アイザワ証券グループ                         19,900      1,151.00          22,904,900
     フィデアホールディングス
                              14,200      1,510.00          21,442,000
     池田泉州ホールディングス                         190,800       361.00         68,878,800
     アニコム　ホールディングス                         46,700       575.00         26,852,500
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                              308,500      5,666.00         1,747,961,000
     ホールディングス
     マネーパートナーズグループ                          8,000      285.00          2,280,000
     スパークス・グループ                         15,400      1,448.00          22,299,200
     小林洋行                          2,900      233.00           675,700
     第一生命ホールディングス                         673,200      3,077.00         2,071,436,400
     東京海上ホールディングス                        1,361,800       3,488.00         4,749,958,400
     アドバンテッジリスクマネジメント                          4,100      457.00          1,873,700
     イー・ギャランティ                         22,400      1,808.00          40,499,200
     アサックス                          3,400      664.00          2,257,600
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          6,800     3,265.00          22,202,000
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         400,500      2,618.00         1,048,509,000
     アドバンスクリエイト                          8,000      947.00          7,576,000
     三井不動産                         637,100      3,323.00         2,117,083,300
     三菱地所                         900,600      1,990.00         1,792,194,000
     平和不動産                         22,300      3,895.00          86,858,500
     東京建物                         120,400      2,050.00          246,820,000
     京阪神ビルディング                         25,800      1,315.00          33,927,000
     住友不動産                         199,200      4,135.00          823,692,000
     太平洋興発                          3,000      776.00          2,328,000
     テーオーシー                         24,600       608.00         14,956,800
     東京楽天地                          2,200     4,150.00           9,130,000
     レオパレス２１                         137,800       395.00         54,431,000
     スターツコーポレーション                         19,700      2,772.00          54,608,400
     フジ住宅                         17,300       694.00         12,006,200
     空港施設                         19,400       560.00         10,864,000
     明和地所                          6,900     1,155.00           7,969,500
     ゴールドクレスト                         11,200      2,040.00          22,848,000
     リログループ                         72,100      1,538.00          110,889,800
     エスリード                          6,400     3,065.00          19,616,000
     日神グループホールディングス                         22,200       493.00         10,944,600
     日本エスコン                         25,800       893.00         23,039,400
     ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス                         63,300       442.00         27,978,600
     ＡＶＡＮＴＩＡ                          4,300      833.00          3,581,900
     イオンモール                         71,400      1,741.00          124,307,400
     毎日コムネット                          2,900      705.00          2,044,500
     ファースト住建                          3,100     1,086.00           3,366,600
     ランド                         753,800        8.00         6,030,400
     カチタス                         37,100      2,137.00          79,282,700
                                128/307


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     東祥
                              10,100       798.00          8,059,800
     トーセイ                         23,000      1,907.00          43,861,000
     穴吹興産                          1,600     1,977.00           3,163,200
     サンフロンティア不動産                         20,400      1,547.00          31,558,800
     ＦＪネクストホールディングス                         14,500      1,184.00          17,168,000
     インテリックス                          2,000      505.00          1,010,000
     ランドビジネス                          2,900      330.00           957,000
     サンネクスタグループ                          2,300      942.00          2,166,600
     グランディハウス
                               9,000      620.00          5,580,000
     東武鉄道                         153,600      3,802.00          583,987,200
     相鉄ホールディングス                         50,100      2,664.00          133,466,400
     東急                         392,200      1,763.00          691,448,600
     京浜急行電鉄                         173,000      1,339.00          231,647,000
     小田急電鉄                         231,300      2,248.50          520,078,050
     京王電鉄                         67,200      4,383.00          294,537,600
     京成電鉄                         90,200      6,178.00          557,255,600
     富士急行
                              17,200      4,270.00          73,444,000
     東日本旅客鉄道                         257,000      7,849.00         2,017,193,000
     西日本旅客鉄道                         165,900      5,876.00          974,828,400
     東海旅客鉄道                         538,800      3,461.00         1,864,786,800
     西武ホールディングス                         169,200      1,509.50          255,407,400
     鴻池運輸                         23,800      1,868.00          44,458,400
     西日本鉄道                         37,400      2,386.00          89,236,400
     ハマキョウレックス                         11,900      3,870.00          46,053,000
     サカイ引越センター                         15,500      2,523.00          39,106,500
     近鉄グループホールディングス                         139,600      4,172.00          582,411,200
     阪急阪神ホールディングス                         186,200      4,623.00          860,802,600
     南海電気鉄道                         62,200      2,917.50          181,468,500
     京阪ホールディングス                         77,000      3,794.00          292,138,000
     神戸電鉄                          3,800     2,849.00          10,826,200
     名古屋鉄道                         144,100      2,070.00          298,287,000
     山陽電気鉄道                         10,500      2,119.00          22,249,500
     アルプス物流                         11,100      1,599.00          17,748,900
     トランコム                          4,100     7,430.00          30,463,000
     ヤマトホールディングス                         178,900      2,572.50          460,220,250
     山九                         35,500      4,826.00          171,323,000
     日新                         10,600      2,500.00          26,500,000
     丸運                          4,400      247.00          1,086,800
     丸全昭和運輸                          8,600     3,815.00          32,809,000
     センコーグループホールディングス                         73,900      1,020.00          75,378,000
     トナミホールディングス                          3,100     4,410.00          13,671,000
     ニッコンホールディングス                         44,700      3,150.00          140,805,000
     日本石油輸送                           700    2,889.00           2,022,300
     福山通運                         15,900      3,420.00          54,378,000
     セイノーホールディングス                         78,500      2,031.50          159,472,750
     エスライングループ本社                          2,200      878.00          1,931,600
     神奈川中央交通                          3,900     3,085.00          12,031,500
     ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス                         33,800      2,010.00          67,938,000
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         13,500      1,401.00          18,913,500
     日本郵船                         400,300      3,677.00         1,471,903,100
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     商船三井
                              303,100      3,809.00         1,154,507,900
     川崎汽船                         118,000      4,703.00          554,954,000
     ＮＳユナイテッド海運                          7,500     4,465.00          33,487,500
     明海グループ                          8,500      642.00          5,457,000
     飯野海運                         51,300      1,132.00          58,071,600
     共栄タンカー                          1,400      818.00          1,145,200
     九州旅客鉄道                         98,700      3,048.00          300,837,600
     ＳＧホールディングス                         234,500      2,051.50          481,076,750
     ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホール
                              47,400      7,603.00          360,382,200
     ディングス
     ＩＤ＆Ｅ　ホールディングス                          8,600     3,330.00          28,638,000
     日本航空                         343,000      2,832.00          971,376,000
     ＡＮＡホールディングス                         380,000      3,055.00         1,160,900,000
     ビーウィズ                          3,600     2,080.00           7,488,000
     パスコ                          1,500     1,575.00           2,362,500
     ＴＲＥホールディングス                         27,500      1,175.00          32,312,500
     人・夢・技術グループ                          5,400     1,771.00           9,563,400
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
                               3,700     5,940.00          21,978,000
     グス
     シルバーライフ                          2,800     1,043.00           2,920,400
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                           600    2,020.00           1,212,000
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          6,400     5,170.00          33,088,000
     コーア商事ホールディングス                          8,300      771.00          6,399,300
     ＫＰＰグループホールディングス
                              38,300       628.00         24,052,400
     ナルミヤ・インターナショナル                          1,400     1,020.00           1,428,000
     ブックオフグループホールディングス                          7,500     1,040.00           7,800,000
     ギフトホールディングス                          6,200     2,143.00          13,286,600
     三菱倉庫                         34,300      4,376.00          150,096,800
     三井倉庫ホールディングス                         13,100      4,620.00          60,522,000
     住友倉庫                         37,600      2,383.00          89,600,800
     澁澤倉庫                          6,300     2,742.00          17,274,600
     ヤマタネ                          6,500     2,261.00          14,696,500
     東陽倉庫                          2,100     1,484.00           3,116,400
     乾汽船                         16,300      1,145.00          18,663,500
     日本トランスシティ                         28,100       643.00         18,068,300
     ケイヒン                          1,400     1,763.00           2,468,200
     中央倉庫                          7,500     1,065.00           7,987,500
     川西倉庫                          1,500     1,071.00           1,606,500
     安田倉庫                          9,600     1,080.00          10,368,000
     ファイズホールディングス                          1,100      996.00          1,095,600
     ＮＩＳＳＯホールディングス                         12,500       774.00          9,675,000
     大栄環境                         26,200      2,289.00          59,971,800
     日本管財ホールディングス                         15,100      2,499.00          37,734,900
     東洋埠頭                          2,200     1,369.00           3,011,800
     上組                         67,000      3,226.00          216,142,000
     サンリツ                          1,900      725.00          1,377,500
     キムラユニティー                          3,700     1,343.00           4,969,100
     キユーソー流通システム                          5,600      921.00          5,157,600
     東海運                          4,700      283.00          1,330,100
     エーアイテイー                          8,700     1,624.00          14,128,800
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     内外トランスライン
                               5,600     2,443.00          13,680,800
     ショーエイコーポレーション                          2,600      582.00          1,513,200
     日本コンセプト                          5,100     1,759.00           8,970,900
     ＴＢＳホールディングス                         71,800      2,481.50          178,171,700
     日本テレビホールディングス                         124,200      1,455.00          180,711,000
     朝日放送グループホールディングス                         13,100       630.00          8,253,000
     テレビ朝日ホールディングス                         34,100      1,601.00          54,594,100
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                         109,000       679.00         74,011,000
     テレビ東京ホールディングス
                              10,100      2,688.00          27,148,800
     日本ＢＳ放送                          2,800      881.00          2,466,800
     ビジョン                         21,200      1,270.00          26,924,000
     スマートバリュー                          1,900      365.00           693,500
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
                              15,700      3,505.00          55,028,500
     Ｓ
     ワイヤレスゲート                          3,500      179.00           626,500
     日本通信                         138,000       215.00         29,670,000
     クロップス                          1,000      991.00           991,000
     日本電信電話                       41,729,400         174.10        7,265,088,540
     ＫＤＤＩ                        1,084,100       4,640.00         5,030,224,000
     ソフトバンク                        2,256,900       1,763.00         3,978,914,700
     光通信                         14,100     21,435.00          302,233,500
     エムティーアイ                          9,700      576.00          5,587,200
     ＧＭＯインターネットグループ                         51,800      2,307.00          119,502,600
     ファイバーゲート                          7,600     1,115.00           8,474,000
     アイドママーケティングコミュニケー
                               2,200      230.00           506,000
     ション
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         74,200      2,697.50          200,154,500
     学研ホールディングス                         23,300       925.00         21,552,500
     ゼンリン                         23,900       883.00         21,103,700
     昭文社ホールディングス                          3,400      360.00          1,224,000
     インプレスホールディングス                          7,900      179.00          1,414,100
     東京電力ホールディングス                        1,260,900        662.30         835,094,070
     中部電力                         515,500      1,825.50          941,045,250
     関西電力                         540,100      1,932.50         1,043,743,250
     中国電力                         243,100       996.40         242,224,840
     北陸電力                         143,000       772.90         110,524,700
     東北電力                         368,200       945.50         348,133,100
     四国電力                         130,300      1,051.00          136,945,300
     九州電力                         322,400      1,010.50          325,785,200
     北海道電力                         135,100       637.40         86,112,740
     沖縄電力                         35,700      1,071.00          38,234,700
     電源開発                         114,900      2,311.00          265,533,900
     エフオン                          9,000      463.00          4,167,000
     イーレックス                         24,900       633.00         15,761,700
     レノバ                         37,300      1,059.00          39,500,700
     東京瓦斯                         295,700      3,314.00          979,949,800
     大阪瓦斯                         283,400      2,866.00          812,224,400
     東邦瓦斯                         60,600      2,762.00          167,377,200
     北海道瓦斯                          8,300     2,350.00          19,505,000
     広島ガス                         29,600       377.00         11,159,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     西部ガスホールディングス
                              14,500      1,898.00          27,521,000
     静岡ガス                         27,900       998.00         27,844,200
     メタウォーター                         16,700      2,000.00          33,400,000
     Ｍ＆Ａ総研ホールディングス                          6,900     3,670.00          25,323,000
     アイネット                          8,500     1,820.00          15,470,000
     松竹                          7,300     9,844.00          71,861,200
     東宝                         78,000      5,082.00          396,396,000
     エイチ・アイ・エス                         41,800      1,754.00          73,317,200
     東映
                               4,700     18,140.00           85,258,000
     ラックランド                          6,500     2,700.00          17,550,000
     ＮＴＴデータグループ                         366,800      1,821.50          668,126,200
     共立メンテナンス                         22,500      6,025.00          135,562,500
     イチネンホールディングス                         15,200      1,492.00          22,678,400
     建設技術研究所                          7,400     4,785.00          35,409,000
     スペース                          9,300      901.00          8,379,300
     アインホールディングス                         20,400      4,183.00          85,333,200
     燦ホールディングス
                              13,500      1,074.00          14,499,000
     ピー・シー・エー                          8,100     1,121.00           9,080,100
     スバル興業                           600    13,860.00           8,316,000
     東京テアトル                          3,000     1,068.00           3,204,000
     タナベコンサルティンググループ                          4,400      997.00          4,386,800
     ビジネスブレイン太田昭和                          5,500     2,091.00          11,500,500
     ナガワ                          4,500     6,400.00          28,800,000
     東京都競馬                         12,000      4,100.00          49,200,000
     常磐興産                          3,000     1,225.00           3,675,000
     カナモト                         22,200      2,516.00          55,855,200
     ＤＴＳ                         29,900      3,240.00          96,876,000
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                              64,100      5,386.00          345,242,600
     ングス
     シーイーシー                         17,800      1,641.00          29,209,800
     カプコン                         125,500      5,038.00          632,269,000
     ニシオホールディングス                         13,400      3,400.00          45,560,000
     アイ・エス・ビー                          7,200     1,430.00          10,296,000
     アゴーラ　ホスピタリティー　グルー
                              51,800       23.00         1,191,400
     プ
     日本空港ビルデング                         48,700      6,644.00          323,562,800
     トランス・コスモス                         17,900      3,125.00          55,937,500
     乃村工藝社                         62,700       859.00         53,859,300
     ジャステック                          8,600     1,520.00          13,072,000
     ＳＣＳＫ                         98,200      2,703.00          265,434,600
     藤田観光                          5,700     3,930.00          22,401,000
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          8,600     1,252.00          10,767,200
     トーカイ                         12,800      1,877.00          24,025,600
     白洋舎                          1,200     2,457.00           2,948,400
     セコム                         146,500      10,795.00         1,581,467,500
     ＮＳＷ                          6,200     2,824.00          17,508,800
     セントラル警備保障                          7,800     2,549.00          19,882,200
     アイネス                         10,900      1,565.00          17,058,500
     丹青社                         27,800       868.00         24,130,400
     メイテックグループホールディングス                         51,700      2,810.00          145,277,000
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     ＴＫＣ                         22,200      3,540.00          78,588,000
     富士ソフト                         28,300      5,390.00          152,537,000
     応用地質                         13,400      2,132.00          28,568,800
     船井総研ホールディングス                         29,900      2,482.00          74,211,800
     ＮＳＤ                         50,100      2,598.00          130,159,800
     進学会ホールディングス                          2,200      279.00           613,800
     丸紅建材リース                           600    2,496.00           1,497,600
     オオバ                          5,000      930.00          4,650,000
     コナミグループ
                              52,600      7,982.00          419,853,200
     いであ                          2,200     1,631.00           3,588,200
     学究社                          5,700     1,912.00          10,898,400
     ベネッセホールディングス                         48,300      2,348.00          113,408,400
     イオンディライト                         15,900      3,350.00          53,265,000
     ナック                          6,100      977.00          5,959,700
     福井コンピュータホールディングス                          8,600     2,582.00          22,205,200
     ダイセキ                         29,400      4,085.00          120,099,000
     ステップ
                               5,300     1,858.00           9,847,400
     泉州電業                          7,400     3,215.00          23,791,000
     元気寿司                          8,300     3,455.00          28,676,500
     トラスコ中山                         31,100      2,318.00          72,089,800
     ヤマダホールディングス                         455,200       426.20         194,006,240
     オートバックスセブン                         51,500      1,512.00          77,868,000
     モリト                         10,600      1,327.00          14,066,200
     アークランズ                         44,000      1,581.00          69,564,000
     ニトリホールディングス                         53,900     14,875.00          801,762,500
     グルメ杵屋                         11,900      1,081.00          12,863,900
     愛眼                          6,100      172.00          1,049,200
     ケーユーホールディングス                          7,000     1,130.00           7,910,000
     吉野家ホールディングス                         54,500      3,387.00          184,591,500
     加藤産業                         18,300      4,560.00          83,448,000
     北恵                          2,100      998.00          2,095,800
     イノテック                          9,300     1,647.00          15,317,100
     イエローハット                         23,500      1,723.00          40,490,500
     松屋フーズホールディングス                          7,000     4,815.00          33,705,000
     ＪＢＣＣホールディングス                          9,200     3,120.00          28,704,000
     ＪＫホールディングス                         11,400       954.00         10,875,600
     サガミホールディングス                         22,200      1,337.00          29,681,400
     日伝                         10,000      2,549.00          25,490,000
     関西フードマーケット                         10,100      1,393.00          14,069,300
     ミロク情報サービス                         12,800      1,515.00          19,392,000
     北沢産業                          5,000      278.00          1,390,000
     杉本商事                          7,200     2,179.00          15,688,800
     因幡電機産業                         38,300      3,210.00          122,943,000
     王将フードサービス                         11,000      8,000.00          88,000,000
     ミニストップ                         10,800      1,520.00          16,416,000
     アークス                         27,100      2,764.00          74,904,400
     バローホールディングス                         28,300      2,319.00          65,627,700
     東テク                          5,000     4,940.00          24,700,000
     ミスミグループ本社                         223,400      2,409.00          538,170,600
     アルテック                          4,400      235.00          1,034,000
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     ベルク
                               7,400     6,590.00          48,766,000
     大　庄                          6,200     1,264.00           7,836,800
     タキヒヨー                          2,000      991.00          1,982,000
     ファーストリテイリング                         66,600     35,490.00         2,363,634,000
     ソフトバンクグループ                         692,000      5,762.00         3,987,304,000
     蔵王産業                          1,500     2,429.00           3,643,500
     スズケン                         56,300      4,855.00          273,336,500
     サンドラッグ                         50,000      4,057.00          202,850,000
     サックスバー　ホールディングス
                              12,500       813.00         10,162,500
     ジェコス                          8,800      954.00          8,395,200
     ヤマザワ                          1,800     1,255.00           2,259,000
     やまや                          1,700     2,919.00           4,962,300
     グローセル                         15,200       432.00          6,566,400
     ベルーナ                         35,600       613.00         21,822,800
     合計                       212,353,800                464,832,873,580
    （２）株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年11月13日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             5,590,896,471
        コール・ローン                                              611,128,815
        株式                                          1,145,801,688,216
        投資信託受益証券                                             1,801,607,897
        投資証券                                            20,843,818,365
        派生商品評価勘定                                              395,085,744
        未収入金                                               7,784,118
        未収配当金                                              964,578,472
                                                     7,736,239,267
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                          1,183,752,827,365
       資産合計                                            1,183,752,827,365
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              14,978,469
        未払金                                              98,401,483
                                                      150,590,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              263,969,952
       負債合計                                               263,969,952
     純資産の部
       元本等
        元本                                           158,641,305,618
        剰余金
                                                   1,024,847,551,795
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                          1,183,488,857,413
       純資産合計                                            1,183,488,857,413
     負債純資産合計                                             1,183,752,827,365
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2023年5月12日
              項目
                                      至　2023年11月13日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         新株予約権証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
         その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

     ４.
         となる事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2023年11月13日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          146,939,276,979円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           45,008,557,858円
        同期中一部解約元本額                                           33,306,529,219円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド                                           3,846,791,658円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             1,865,878円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             7,563,940円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             20,049,315円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             26,037,325円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             23,163,510円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             16,877,852円
        たわらノーロード　先進国株式                                           53,919,418,823円
        たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞                                            287,629,129円
        たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞                                           2,866,204,770円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            909,648,205円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             86,800,206円
                                                    782,131,507円
        たわらノーロード　バランス（標準型）
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                           1,017,426,794円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                               1,335円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                             35,535,208円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            234,223,165円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            244,407,582円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            415,049,349円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                               1,447円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                              298,902円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             14,702,414円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             2,787,997円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             12,064,378円
        たわらノーロード　全世界株式                                           1,220,380,707円
        ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           56,414,918,170円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド                                           3,172,519,147円
        Ｏｎｅグローバルバランス                                             19,155,846円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            141,675,638円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                            782,692,927円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           1,030,919,793円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                             85,303,134円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                            238,308,026円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            243,460,338円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             17,709,590円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            665,830,785円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            120,769,833円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            162,604,554円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            186,602,354円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            313,264,885円
        投資のソムリエ                                           10,034,767,621円
        クルーズコントロール                                             80,010,803円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            912,156,533円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            186,201,595円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            282,741,350円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            995,798,943円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           3,471,962,269円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            111,623,980円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                            179,027,460円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             55,188,050円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             27,617,304円
                                137/307

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             8,065,663円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                            167,669,251円
                                                    139,485,397円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            654,569,192円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            134,509,121円
                                                     57,228,517円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             30,143,568円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             18,279,302円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                            133,843,713円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                             4,397,624円
        Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞                                             34,969,360円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             1,879,558円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             1,898,510円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             1,165,991円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                             1,906,249円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機                                             4,860,733円
        関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                             1,743,578円
        資家限定）
        ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（適格機                                            330,443,883円
        関投資家限定）
        ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             35,393,692円
                                                   1,106,969,473円
        ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）
        ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                            197,708,557円
        外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定）                                           1,268,187,075円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            297,796,144円
        ＡＭＯｎｅマルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付                                              768,989円
        き）（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             5,884,820円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             3,214,782円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             4,656,604円
        機関投資家専用）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             21,757,872円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                             39,215,007円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,553,378円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             10,286,984円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,016,050円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               31,268円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              912,215円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             16,254,337円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            118,759,292円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            212,785,591円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            733,276,650円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                             30,983,929円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             26,423,563円
        定）
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        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            185,550,431円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             5,891,063円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              141,051円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             69,768,779円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             5,577,238円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             23,007,475円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             40,468,225円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             83,347,719円
                                                     14,184,867円
        動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞
        コア資産形成ファンド                                             8,328,147円
        たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞                                           2,673,314,578円
        ＭＨＡＭ外国株式インデックスファンド                                            136,278,183円
        たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞                                             11,310,282円
        ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                           1,672,117,081円
                                                   1,927,232,693円
        ＭＨＡＭ外国株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］
        計                                          158,641,305,618円
     ２.   受益権の総数                                          158,641,305,618口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2023年5月12日
              項目
                                      至　2023年11月13日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
                         対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
                         的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
                         るリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2023年11月13日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券
                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
                         における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
                         クの大きさを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2023年11月13日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               38,473,934,166
     投資信託受益証券                                                △56,805,667
     投資証券                                              △2,684,254,053
     合計                                               35,732,874,446
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2023年2月16日から2023年11月13日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2023年11月13日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    81,374,273             －    81,373,532            741
          イギリス・ポンド                  54,689,755             －    54,691,230          △1,475
          オーストラリア・ドル                  26,684,518             －    26,682,302           2,216
        買建                    532,452,011             －    533,211,403          759,392
          アメリカ・ドル                  393,824,960             －    394,358,136          533,176
          イギリス・ポンド                  12,761,964             －    12,794,118          32,154
          オーストラリア・ドル                   7,502,430            －     7,514,364          11,934
          カナダ・ドル                  25,359,035             －    25,371,240          12,205
          ユーロ                  93,003,622             －    93,173,545          169,923
     合計                       613,826,284             －    614,584,935          760,133
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
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        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        う ち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連

                                     2023年11月13日現在
                          契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  14,638,819,584              －    15,018,166,726         379,347,142
     合計                     14,638,819,584              －    15,018,166,726         379,347,142
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年11月13日現在
     1口当たり純資産額                                                  7.4602円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (74,602円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2023年11月13日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                           備考
                                    単価         金額
             AMAZON.COM      INC
                            1,369,189        143.560        196,560,772.840
     アメリカ・ドル
             ABBOTT    LABORATORIES
                             257,696        93.970        24,215,693.120
             AES  CORP
                              90,680       15.700        1,423,676.000
             INTL   BUSINESS     MACHINES
                             134,350       149.020        20,020,837.000
             CORP
             ADVANCED     MICRO   DEVICES
                             239,309       118.590        28,379,654.310
             ADOBE   INC
                              67,635       597.220        40,392,974.700
             CHUBB   LTD
                              61,414       222.440        13,660,930.160
             AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                              32,968       265.460         8,751,685.280
             INC
                                141/307


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             ALLSTATE     CORP
                              37,592       130.320         4,898,989.440
             HONEYWELL     INTERNATIONAL
                              98,492       186.710        18,389,441.320
             INC
             AMGEN   INC
                              79,330       267.310        21,205,702.300
             HESS   CORP
                              41,496       141.590         5,875,418.640
             AMERICAN     EXPRESS    CO
                              93,688       154.380        14,463,553.440
             AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                              77,342       77.700        6,009,473.400
             AFLAC   INC
                              84,730       81.480        6,903,800.400
             AMERICAN     INTL   GROUP
                             108,150        63.820        6,902,133.000
             ANALOG    DEVICES
                              74,327       172.320        12,808,028.640
             JOHNSON    CONTROLS
                             102,432        51.250        5,249,640.000
             INTERNATIONAL       PLC
             VALERO    ENERGY    CORP
                              54,042       122.670         6,629,332.140
             ANSYS   INC
                              13,252       291.500         3,862,958.000
             APPLE   INC
                            2,331,541        186.400        434,599,242.400
             APPLIED    MATERIALS     INC
                             124,811       150.680        18,806,521.480
             ALBEMARLE     CORP
                              16,936       116.980         1,981,173.280
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND
                              81,504       72.500        5,909,040.000
             CO
             AMEREN    CORP
                              40,644       76.270        3,099,917.880
             ARROW   ELECTRONICS      INC
                              7,306      120.540          880,665.240
             AUTODESK     INC
                              32,074       210.580         6,754,142.920
             AUTOMATIC     DATA
                              61,235       228.490        13,991,585.150
             PROCESSING
             AUTOZONE     INC
                              2,716     2,702.340          7,339,555.440
             AVERY   DENNISON     CORP
                              11,542       180.090         2,078,598.780
             BALL   CORP
                              46,288       48.810        2,259,317.280
             BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-
                             191,620       350.560        67,174,307.200
             CL  B
             BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                             116,387        45.660        5,314,230.420
             CORP
             BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                              71,337       32.820        2,341,280.340
             BECTON    DICKINSON     & CO
                              42,082       234.650         9,874,541.300
             AMETEK    INC
                              34,476       150.800         5,198,980.800
             VERIZON    COMM   INC
                             624,821        35.710        22,312,357.910
             WR  BERKLEY    CORP
                              31,607       68.150        2,154,017.050
             BEST   BUY  CO  INC
                              30,568       64.120        1,960,020.160
             BIO-RAD    LABORATORIES-CL
                              3,021      304.040          918,504.840
             A
             YUM!   BRANDS    INC
                              42,053       125.950         5,296,575.350
             FIRSTENERGY      CORP
                              83,697       35.300        2,954,504.100
             BOEING    CO
                              84,887       196.650        16,693,028.550
             ROBERT    HALF   INC
                              14,456       76.990        1,112,967.440
             BORGWARNER      INC
                              37,010       32.370        1,198,013.700
             BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                             213,388        51.560        11,002,285.280
             C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE
                              17,233       79.960        1,377,950.680
             INC
             TAKE-TWO     INTERACTIVE
                              24,197       147.880         3,578,252.360
             SOFTWRE
                                142/307


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             METTLER    TOLEDO
                              3,411     1,044.110          3,561,459.210
             INTERNATIONAL       INC
             BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                             312,164        50.610        15,798,620.040
             ONEOK   INC
                              82,535       64.360        5,311,952.600
             AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                              9,709      108.450         1,052,941.050
             INC
             UNITED    RENTALS    INC
                              9,765      456.530         4,458,015.450
             SEMPRA                93,163       70.340        6,553,085.420
             FEDEX   CORP
                              35,569       246.030         8,751,041.070
             VERISIGN     INC
                              13,302       207.260         2,756,972.520
             AMPHENOL     CORP
                              88,014       86.610        7,622,892.540
             BROWN-FORMAN       CORP
                              48,308       57.020        2,754,522.160
             QUANTA    SERVICES     INC
                              20,709       174.070         3,604,815.630
             SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                             101,765        4.630         471,171.950
             CSX  CORP
                             304,211        30.700        9,339,277.700
             COTERRA    ENERGY    INC
                             114,711        26.970        3,093,755.670
             CAMPBELL     SOUP   CO
                              26,978       40.420        1,090,450.760
             CONSTELLATION       BRANDS    INC
                              24,629       239.320         5,894,212.280
             CARDINAL     HEALTH    INC
                              38,298       104.120         3,987,587.760
             CARLISLE     COS  INC
                              7,520      268.520         2,019,270.400
             CARNIVAL     CORP   COMMON
                             148,408        12.760        1,893,686.080
             PAIRED
             CATERPILLAR      INC
                              76,504       239.680        18,336,478.720
             CHECK   POINT   SOFTWARE
                              12,631       142.050         1,794,233.550
             TECHNOLOGIES
             JPMORGAN     CHASE   & CO
                             432,533       146.430        63,335,807.190
             CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                              35,778       89.720        3,210,002.160
             CINCINNATI      FINANCIAL
                              22,876       99.730        2,281,423.480
             CORP
             CINTAS    CORP
                              13,507       533.480         7,205,714.360
             CISCO   SYSTEMS    INC
                             602,573        52.590        31,689,314.070
             CLEVELAND-CLIFFS         INC
                              69,371       16.550        1,148,090.050
             CLOROX    COMPANY
                              18,305       133.460         2,442,985.300
             COCA-COLA     CO/THE
                             607,988        56.720        34,485,079.360
             COPART    INC
                             128,373        48.730        6,255,616.290
             COGNEX    CORP
                              25,772       36.380         937,585.360
             COLGATE-PALMOLIVE         CO
                             117,230        75.430        8,842,658.900
             MARRIOTT     INTERNATIONAL-
                              38,376       197.600         7,583,097.600
             CL  A
             MOLINA    HEALTHCARE      INC
                              8,928      358.080         3,196,938.240
             NRG  ENERGY,    INC.
                              34,874       45.550        1,588,510.700
             COMCAST    CORP-CL    A
                             616,451        41.910        25,835,461.410
             CONAGRA    BRANDS    INC
                              73,639       27.810        2,047,900.590
             CONSOLIDATED       EDISON    INC
                              51,736       89.350        4,622,611.600
             CMS  ENERGY    CORP
                              44,128       55.600        2,453,516.800
             COOPER    COS  INC
                              7,240      329.280         2,383,987.200
             MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO
                              25,281       58.970        1,490,820.570
             CORNING    INC
                             116,325        27.680        3,219,876.000
             WOLFSPEED     INC
                              15,684       32.380         507,847.920
                                143/307


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             SEALED    AIR  CORP
                              17,610       32.340         569,507.400
             HEICO   CORP-CL    A
                              9,463      133.020         1,258,768.260
             MANHATTAN     ASSOCIATES      INC
                              9,442      214.360         2,023,987.120
             CUMMINS    INC
                              21,250       219.020         4,654,175.000
             DARLING    INTERNATIONAL
                              23,806       42.020        1,000,328.120
             INC
             DR  HORTON    INC
                              45,784       122.700         5,617,696.800
             DANAHER    CORP
                             103,928       197.000        20,473,816.000
             MOODY'S    CORP
                              24,521       344.570         8,449,200.970
             COGNIZANT     TECHNOLOGY
                              75,997       65.950        5,012,002.150
             SOLUTIONS
             TARGET    CORP
                              69,096       108.330         7,485,169.680
             DEERE   & CO
                              41,361       373.990        15,468,600.390
             MORGAN    STANLEY
                             185,673        75.330        13,986,747.090
             REPUBLIC     SERVICES     INC
                              31,486       157.790         4,968,175.940
             COSTAR    GROUP   INC
                              58,012       79.650        4,620,655.800
             DECKERS    OUTDOOR    CORP
                              3,727      632.740         2,358,221.980
             THE  WALT   DISNEY    CO
                             271,326        88.270        23,949,946.020
             DOLLAR    TREE   INC
                              31,756       114.080         3,622,724.480
             DOVER   CORP
                              20,350       131.630         2,678,670.500
             OMNICOM    GROUP
                              30,586       75.740        2,316,583.640
             DTE  ENERGY    CO
                              30,044       98.570        2,961,437.080
             DUKE   ENERGY    CORP
                             113,639        88.270        10,030,914.530
             DARDEN    RESTAURANTS      INC
                              17,701       150.100         2,656,920.100
             EBAY   INC
                              75,181       39.850        2,995,962.850
             BANK   OF  AMERICA    CORP
                            1,063,728         27.680        29,443,991.040
             CITIGROUP     INC
                             288,199        42.080        12,127,413.920
             EASTMAN    CHEMICAL     CO
                              16,790       77.130        1,295,012.700
             EATON   CORP   PLC
                              59,302       221.820        13,154,369.640
             CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                              40,689       261.560        10,642,614.840
             ECOLAB    INC
                              38,151       177.900         6,787,062.900
             REVVITY    INC
                              17,972       84.490        1,518,454.280
             ELECTRONIC      ARTS   INC
                              36,801       132.780         4,886,436.780
             SALESFORCE      INC
                             144,718       213.630        30,916,106.340
             ERIE   INDEMNITY     CO
                              3,372      278.360          938,629.920
             EMERSON    ELECTRIC     CO
                              84,776       86.500        7,333,124.000
             ATMOS   ENERGY    CORP
                              21,199       111.410         2,361,780.590
             ENTERGY    CORP
                              30,736       96.610        2,969,404.960
             EOG  RESOURCES     INC
                              86,645       122.700        10,631,341.500
             EQUIFAX    INC
                              18,730       184.910         3,463,364.300
             EQT  CORP
                              51,269       39.130        2,006,155.970
             ESTEE   LAUDER    COS  INC/THE
                              35,846       114.750         4,113,328.500
             EXPEDITORS      INTERNATIONAL
                              22,415       115.350         2,585,570.250
             EXXON   MOBIL   CORP
                             593,892       103.750        61,616,295.000
             FMC  CORP
                              17,711       51.240         907,511.640
             NEXTERA    ENERGY    INC
                             300,997        55.140        16,596,974.580
             FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                              5,412      453.020         2,451,744.240
             INC
             FAIR   ISAAC   CORP
                              3,775      996.700         3,762,542.500
                                144/307


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ASSURANT     INC
                              8,766      163.060         1,429,383.960
             FASTENAL     CO
                              85,603       60.010        5,137,036.030
             FIFTH   THIRD   BANCORP
                             105,410        25.060        2,641,574.600
             M&T  BANK   CORP
                              24,958       118.350         2,953,779.300
             FIRST   HORIZON    CORP
                              69,634       11.290         786,167.860
             FISERV    INC
                              91,718       121.510        11,144,654.180
             FORD   MOTOR   CO
                             585,908        9.860        5,777,052.880
             FRANKLIN     RESOURCES     INC
                              47,477       22.920        1,088,172.840
             FREEPORT-MCMORAN         INC
                             214,628        33.680        7,228,671.040
             FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL
                              1,584     1,405.470          2,226,264.480
             A
             ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                              31,707       248.270         7,871,896.890
             DENTSPLY     SIRONA    INC
                              34,681       28.390         984,593.590
             GENERAL    DYNAMICS     CORP
                              34,634       243.550         8,435,110.700
             GENERAL    MILLS   INC
                              88,517       65.280        5,778,389.760
             GENUINE    PARTS   CO
                              20,769       136.160         2,827,907.040
             GILEAD    SCIENCES     INC
                             185,219        75.920        14,061,826.480
             GARTNER    INC
                              11,246       411.630         4,629,190.980
             MCKESSON     CORP
                              20,139       469.290         9,451,031.310
             NVIDIA    CORP
                             366,286       483.350        177,044,338.100
             GRACO   INC
                              23,985       77.870        1,867,711.950
             GENERAL    ELECTRIC     CO
                             161,665       115.270        18,635,124.550
             WW  GRAINGER     INC
                              6,777      792.250         5,369,078.250
             HALLIBURTON      CO
                             129,305        38.290        4,951,088.450
             MONSTER    BEVERAGE     CORP
                             117,637        55.280        6,502,973.360
             GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                              49,219       325.510        16,021,276.690
             L3HARRIS     TECHNOLOGIES
                              28,728       182.170         5,233,379.760
             INC
             HASBRO    INC
                              16,359       43.110         705,236.490
             HENRY   SCHEIN    INC
                              17,431       64.070        1,116,804.170
             HEICO   CORP
                              6,878      165.330         1,137,139.740
             HERSHEY    FOODS   CORP
                              22,500       191.480         4,308,300.000
             HP  INC
                             124,613        27.620        3,441,811.060
             F5  INC
                              8,981      159.050         1,428,428.050
             CROWN   HOLDINGS     INC  NPR
                              18,125       80.420        1,457,612.500
             UNITED    THERAPEUTICS       CORP
                              6,222      222.840         1,386,510.480
             JUNIPER    NETWORKS     INC
                              43,715       27.140        1,186,425.100
             HOLOGIC    INC
                              38,399       72.130        2,769,719.870
             HOME   DEPOT   INC
                             148,947       291.590        43,431,455.730
             BIOMARIN     PHARMACEUTICAL
                              26,319       83.980        2,210,269.620
             INC
             HORMEL    FOODS   CORP
                              49,054       32.500        1,594,255.000
             CENTERPOINT      ENERGY    INC
                              97,776       27.120        2,651,685.120
             LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                              4,917      396.610         1,950,131.370
             HUBBELL    INC
                              7,820      289.520         2,264,046.400
             HUMANA    INC
                              18,641       493.110         9,192,063.510
             JB  HUNT   TRANSPORT
                              12,276       173.820         2,133,814.320
             SERVICES     INC
                                145/307


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             HUNTINGTON      BANCSHARES
                             215,385        10.270        2,212,003.950
             INC
             BIOGEN    INC
                              21,910       224.790         4,925,148.900
             IDEX   CORP
                              11,045       191.720         2,117,547.400
             ILLINOIS     TOOL   WORKS
                              44,869       232.490        10,431,593.810
             INTUIT    INC
                              41,569       528.890        21,985,428.410
             IDEXX   LABORATORIES       INC
                              12,500       428.730         5,359,125.000
             TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                              33,856       225.480         7,633,850.880
             INTEL   CORP
                             619,142        38.860        24,059,858.120
             INTL   FLAVORS    &
                              35,897       71.740        2,575,250.780
             FRAGRANCES
             INTERNATIONAL       PAPER   CO
                              44,153       33.090        1,461,022.770
             INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                              54,063       28.980        1,566,745.740
             INC
             JACK   HENRY   & ASSOCIATES
                              11,857       147.990         1,754,717.430
             INC
             JABIL   CIRCUIT    INC
                              19,586       128.260         2,512,100.360
             INCYTE    CORP
                              31,654       52.440        1,659,935.760
             JOHNSON    & JOHNSON
                             356,591       147.250        52,508,024.750
             HARTFORD     FINANCIAL     SVCS
                              45,659       73.970        3,377,396.230
             GRP
             KLA  CORPORATION
                              20,432       534.250        10,915,796.000
             DEVON   ENERGY    CORP
                              96,985       45.620        4,424,455.700
             KELLANOVA                42,451       51.820        2,199,810.820
             KEYCORP                144,072        10.950        1,577,588.400
             KIMBERLY-CLARK        CORP
                              50,460       120.840         6,097,586.400
             BLACKROCK     INC/NEW    YORK
                              22,139       665.000        14,722,435.000
             KROGER    CO
                              97,173       43.890        4,264,922.970
             LAM  RESEARCH     CORP
                              20,026       685.430        13,726,421.180
             TELEDYNE     TECHNOLOGIES
                              6,561      382.800         2,511,550.800
             INC
             PACKAGING     CORP   OF
                              13,451       155.630         2,093,379.130
             AMERICA
             LATTICE    SEMICONDUCTOR
                              20,260       56.950        1,153,807.000
             CORP
             AKAMAI    TECHNOLOGIES
                              23,313       110.770         2,582,381.010
             LENNAR    CORP
                              37,667       122.200         4,602,907.400
             ELI  LILLY   & CO
                             119,666       597.710        71,525,564.860
             BATH   & BODY   WORKS   INC
                              28,156       31.040         873,962.240
             UNITED    PARCEL    SERVICE-CL
                             107,486       138.110        14,844,891.460
             B
             AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                              44,825       108.470         4,862,167.750
             LOCKHEED     MARTIN    CORP
                              33,842       444.870        15,055,290.540
             LOEWS   CORP
                              30,289       65.890        1,995,742.210
             LOWE'S    COS  INC
                              86,951       194.600        16,920,664.600
             DOMINION     ENERGY    INC
                             126,501        44.960        5,687,484.960
             MGM  RESORTS
                              40,401       38.740        1,565,134.740
             INTERNATIONAL
             MCCORMICK     & CO  INC
                              35,510       64.930        2,305,664.300
                                146/307


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             MCDONALD'S      CORPORATION
                             108,041       267.790        28,932,299.390
             S&P  GLOBAL    INC
                              48,610       393.970        19,150,881.700
             EVEREST    GROUP   LTD
                              6,670      384.680         2,565,815.600
             MARKEL    GROUP   INC
                              2,013     1,339.720          2,696,856.360
             EDWARDS    LIFESCIENCES
                              91,510       64.210        5,875,857.100
             CORP   NPR
             MARSH   & MCLENNAN     COS
                              72,722       200.450        14,577,124.900
             MASCO   CORP
                              34,561       56.170        1,941,291.370
             MARTIN    MARIETTA
                              9,365      453.870         4,250,492.550
             MATERIALS     INC
             METLIFE    INC
                              97,405       60.490        5,892,028.450
             MEDTRONIC     PLC
                             197,294        70.680        13,944,739.920
             CVS  HEALTH    CORP
                             190,547        67.680        12,896,220.960
             MERCK   & CO.INC.
                             375,951       101.390        38,117,671.890
             ON  SEMICONDUCTOR
                              65,250       67.380        4,396,545.000
             CORPORATION
             LABORATORY      CRP  OF  AMER
                              12,876       204.780         2,636,747.280
             HLDGS
             MICROSOFT     CORP
                            1,047,225        369.670        387,127,665.750
             MICRON    TECH   INC
                             163,017        75.360        12,284,961.120
             MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                              81,668       77.560        6,334,170.080
             3M  CO
                              82,577       92.810        7,663,971.370
             MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                              6,311       80.660         509,045.260
             ENTEGRIS     INC
                              20,987       95.520        2,004,678.240
             CHARLES    RIVER
                              7,674      171.990         1,319,851.260
             LABORATORIES       INT
             MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                              24,847       311.020         7,727,913.940
             ILLUMINA     INC
                              24,379       98.370        2,398,162.230
             XCEL   ENERGY    INC
                              82,777       59.200        4,900,398.400
             NEUROCRINE      BIOSCIENCES
                              14,613       107.170         1,566,075.210
             INC
             NETAPP    INC
                              32,785       77.140        2,529,034.900
             NEWMONT    CORP
                             163,728        34.200        5,599,497.600
             NVR  INC
                               483    6,035.290          2,915,045.070
             NIKE   INC-CL    B
                             182,817       106.110        19,398,711.870
             NORDSON    CORP
                              7,548      225.110         1,699,130.280
             NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                              34,140       196.880         6,721,483.200
             EVERSOURCE      ENERGY
                              51,861       53.800        2,790,121.800
             NISOURCE     INC
                              64,543       25.000        1,613,575.000
             NORTHERN     TRUST   CORP
                              32,868       70.700        2,323,767.600
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                              21,526       463.270         9,972,350.020
             WELLS   FARGO   & CO
                             543,255        40.890        22,213,696.950
             NUCOR   CORP
                              37,496       152.620         5,722,639.520
             CHENIERE     ENERGY    INC
                              36,422       171.620         6,250,743.640
             CAPITAL    ONE  FINANCIAL
                              54,649       104.580         5,715,192.420
             CORP
             OCCIDENTAL      PETROLEUM
                              99,774       60.980        6,084,218.520
             CORP
                                147/307


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             OLD  DOMINION     FREIGHT
                              14,060       392.630         5,520,377.800
             LINE
             O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                              9,084      986.220         8,958,822.480
             ORACLE    CORP
                             241,712       113.070        27,330,375.840
             PACCAR    INC
                              77,744       88.260        6,861,685.440
             PTC  INC
                              15,968       151.610         2,420,908.480
             EXELON    CORP
                             147,025        39.430        5,797,195.750
             PARKER    HANNIFIN     CORP
                              19,211       419.450         8,058,053.950
             PAYCHEX    INC
                              45,745       115.430         5,280,345.350
             ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                              10,491       192.130         2,015,635.830
             PPL  CORPORATION
                             113,687        25.340        2,880,828.580
             PEPSICO    INC
                             203,773       166.920        34,013,789.160
             PENTAIR    PLC
                              25,545       61.400        1,568,463.000
             PFIZER    INC
                             838,053        29.480        24,705,802.440
             ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                              40,319       33.670        1,357,540.730
             CONOCOPHILLIPS                179,242       115.610        20,722,167.620
             PG&E   CORP
                             283,772        16.780        4,761,694.160
             PIONEER    NATURAL
                              34,773       233.560         8,121,581.880
             RESOURCES     CO
             ALTRIA    GROUP   INC
                             263,679        40.020        10,552,433.580
             PNC  FINANCIAL     SERVICES
                              59,805       120.430         7,202,316.150
             GROUP
             BROWN   & BROWN   INC
                              36,907       72.850        2,688,674.950
             GARMIN    LTD
                              23,281       116.620         2,715,030.220
             PPG  INDUSTRIES      INC
                              33,627       128.810         4,331,493.870
             COSTCO    WHOLESALE     CORP
                              65,588       577.120        37,852,146.560
             T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                              34,293       92.620        3,176,217.660
             QUEST   DIAGNOSTICS
                              16,574       132.820         2,201,358.680
             PROCTER    & GAMBLE    CO
                             348,735       151.410        52,801,966.350
             PROGRESSIVE      CORP
                              87,083       160.390        13,967,242.370
             PUBLIC    SERVICE
                              74,243       61.610        4,574,111.230
             ENTERPRISE      GP
             PULTE   GROUP   INC
                              33,950       82.370        2,796,461.500
             GLOBAL    PAYMENTS     INC
                              37,240       109.180         4,065,863.200
             QUALCOMM     INC
                             165,351       124.210        20,538,247.710
             RAYMOND    JAMES   FINANCIAL
                              29,141       100.500         2,928,670.500
             INC
             EXACT   SCIENCES     CORP
                              26,045       59.760        1,556,449.200
             RELIANCE     STEEL   &
                              8,747      267.210         2,337,285.870
             ALUMINUM     CO
             REGENERON
                              16,052       798.940        12,824,584.880
             PHARMACEUTICALS
             REPLIGEN     CORP
                              6,730      147.560          993,078.800
             RESMED    INC
                              22,899       143.600         3,288,296.400
             US  BANCORP
                             229,227        34.200        7,839,563.400
             SEAGEN    INC
                              19,998       213.720         4,273,972.560
             ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                              56,309       85.950        4,839,758.550
             ROSS   STORES    INC
                              50,878       123.330         6,274,783.740
             ROLLINS    INC
                              45,708       38.400        1,755,187.200
                                148/307


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                              15,771       517.150         8,155,972.650
             ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                              17,327       258.430         4,477,816.610
             ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES
                              34,772       94.910        3,300,210.520
             LTD
             RPM  INTERNATIONAL       INC
                              19,258       97.750        1,882,469.500
             ACCENTURE     PLC-CL    A
                              93,496       319.690        29,889,736.240
             MONDELEZ     INTERNATIONAL
                             202,099        69.120        13,969,082.880
             INC
             WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                              16,217       240.210         3,895,485.570
             AXON   ENTERPRISE      INC
                              9,471      217.940         2,064,109.740
             THE  TRAVELERS     COMPANIES
                              34,835       169.960         5,920,556.600
             INC
             FIDELITY     NATIONAL
                              89,354       52.410        4,683,043.140
             INFORMATION
             BOOKING    HOLDINGS     INC
                              5,486     3,074.230         16,865,225.780
             SCHLUMBERGER       LTD
                             212,211        53.300        11,310,846.300
             SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                             224,033        54.410        12,189,635.530
             POOL   CORP
                              5,406      330.540         1,786,899.240
             ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS
                              32,114       105.420         3,385,457.880
             INC
             SEI  INVESTMENTS      CO
                              14,477       56.550         818,674.350
             ELEVANCE     HEALTH    INC
                              35,171       458.250        16,117,110.750
             CENCORA    INC
                              25,701       197.570         5,077,746.570
             PRINCIPAL     FINANCIAL
                              35,591       69.570        2,476,065.870
             GROUP
             SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                              36,435       255.750         9,318,251.250
             CENTENE    CORP
                              82,487       71.870        5,928,340.690
             SMITH   (A.O.)    CORP
                              19,563       72.820        1,424,577.660
             SNAP-ON    INC
                              8,204      270.040         2,215,408.160
             PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                              54,392       92.030        5,005,695.760
             EDISON    INTERNATIONAL
                              57,612       63.720        3,671,036.640
             SOUTHERN     CO
                             160,721        68.100        10,945,100.100
             TRUIST    FINANCIAL     CORP
                             198,729        29.390        5,840,645.310
             SOUTHWEST     AIRLINES
                              19,700       23.160         456,252.000
             AT&T   INC
                            1,063,626         15.640        16,635,110.640
             CHEVRON    CORP
                             269,029       142.950        38,457,695.550
             STANLEY    BLACK   & DECKER
                              22,592       85.070        1,921,901.440
             INC
             STATE   STREET    CORP
                              50,416       67.600        3,408,121.600
             STARBUCKS     CORP
                             170,073       104.330        17,743,716.090
             STEEL   DYNAMICS     INC
                              22,937       109.020         2,500,591.740
             STRYKER    CORP
                              50,652       273.620        13,859,400.240
             NETFLIX    INC
                              66,002       447.240        29,518,734.480
             GEN  DIGITAL    INC
                              92,583       19.280        1,785,000.240
             KNIGHT    SWIFT
             TRANSPORTATION        HOLDINGS        27,400       49.870        1,366,438.000
             INC
             SYNOPSYS     INC
                              22,666       518.830        11,759,800.780
             SYSCO   CORP
                              76,419       67.340        5,146,055.460
                                149/307


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             INTUITIVE     SURGICAL     INC
                              52,093       277.490        14,455,286.570
             TELEFLEX     INC
                              6,985      200.050         1,397,349.250
             TEVA   PHARMACEUTICAL
                             169,250        8.680        1,469,090.000
             INDUSTRIES
             TERADYNE     INC
                              22,066       88.120        1,944,455.920
             TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                             134,433       147.190        19,787,193.270
             TEXTRON    INC
                              30,883       76.120        2,350,813.960
             THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                              57,220       448.430        25,659,164.600
             INC
             GLOBE   LIFE   INC
                              12,153       116.640         1,417,525.920
             TORO   CO
                              14,644       83.820        1,227,460.080
             DAVITA    INC
                              6,813       82.990         565,410.870
             TRACTOR    SUPPLY    CO
                              16,808       198.540         3,337,060.320
             BIO-TECHNE      CORP
                              25,934       57.490        1,490,945.660
             TRIMBLE    INC
                              37,504       41.850        1,569,542.400
             TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                              6,175      418.700         2,585,472.500
             TYSON   FOODS   INC
                              41,316       46.950        1,939,786.200
             MARATHON     OIL  CORP
                              92,952       25.090        2,332,165.680
             UNION   PACIFIC    CORP
                              90,300       211.490        19,097,547.000
             RTX  CORP
                             217,454        82.220        17,879,067.880
             UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                             137,987       541.210        74,679,944.270
             UNIVERSAL     HEALTH
                              8,096      130.230         1,054,342.080
             SERVICES     INC
             VF  CORP
                              51,762       14.900         771,253.800
             PARAMOUNT     GLOBAL
                              81,326       12.100         984,044.600
             VERTEX    PHARMACEUTICALS
                              38,348       373.650        14,328,730.200
             INC
             VULCAN    MATERIALS     CO
                              20,095       211.660         4,253,307.700
             WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                             107,124        20.760        2,223,894.240
             INC
             WALMART    INC
                             219,021       166.190        36,399,099.990
             WASTE   MANAGEMENT      INC
                              60,476       171.770        10,387,962.520
             WATERS    CORP
                              8,786      255.920         2,248,513.120
             WATSCO    INC
                              4,889      376.430         1,840,366.270
             WEBSTER    FINANCIAL     CORP
                              28,834       39.350        1,134,617.900
             WEST   PHARMACEUTICAL
                              10,626       341.650         3,630,372.900
             SERVICES
             JM  SMUCKER    CO/THE-NEW
                              15,604       108.740         1,696,778.960
             VAIL   RESORTS    INC
                              6,523      221.150         1,442,561.450
             WESTERN    DIGITAL    CORP
                              49,451       45.000        2,225,295.000
             WABTEC    CORP
                              25,714       112.530         2,893,596.420
             WHIRLPOOL     CORP
                              9,534      109.790         1,046,737.860
             SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                              22,235       90.030        2,001,817.050
             WYNN   RESORTS    LTD
                              15,379       85.490        1,314,750.710
             NASDAQ    INC
                              47,600       52.110        2,480,436.000
             CME  GROUP   INC
                              53,291       217.110        11,570,009.010
             WILLIAMS     COS  INC
                             180,781        34.880        6,305,641.280
             DICK'S    SPORTING     GOODS
                              8,551      112.580          962,671.580
             INC
                                150/307


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             LKQ  CORP
                              37,072       44.830        1,661,937.760
             ALLIANT    ENERGY    CORP
                              40,524       48.570        1,968,250.680
             WEC  ENERGY    GROUP   INC
                              47,882       80.310        3,845,403.420
             CARMAX    INC
                              22,414       63.370        1,420,375.180
             TJX  COMPANIES     INC
                             169,870        91.200        15,492,144.000
             ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP
                              7,785      206.180         1,605,111.300
             HONGKONG     LAND   HOLDINGS
                             156,049        3.230         504,038.270
             LTD
             JARDINE    MATHESON
                              23,528       39.970         940,414.160
             HOLDINGS     LTD
             ALNYLAM    PHARMACEUTICALS
                              19,271       161.890         3,119,782.190
             INC
             CBRE   GROUP   INC
                              44,502       73.490        3,270,451.980
             REGIONS    FINANCIAL     CORP
                             133,681        15.120        2,021,256.720
             DOMINO'S     PIZZA   INC
                              5,137      378.510         1,944,405.870
             MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS
                              6,469      504.580         3,264,128.020
             INC
             WESTLAKE     CORP
                              6,030      121.980          735,539.400
             T-MOBILE     US  INC
                              80,697       147.610        11,911,684.170
             LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                              47,820       47.750        2,283,405.000
             MOSAIC    CO/THE
                              48,502       33.640        1,631,607.280
             MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                              4,871      222.940         1,085,940.740
             CELANESE     CORP
                              16,273       118.510         1,928,513.230
             DEXCOM    INC
                              58,553       94.050        5,506,909.650
             BUILDERS     FIRSTSOURCE      INC
                              19,554       124.320         2,430,953.280
             EXPEDIA    GROUP   INC
                              21,978       118.680         2,608,349.040
             CF  INDUSTRIES      HOLDINGS
                              30,969       79.530        2,462,964.570
             INC
             AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                              15,536       336.360         5,225,688.960
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-
                              36,034       17.000         612,578.000
             SERIES     C 
             INTERCONTINENTAL
                              84,672       109.780         9,295,292.160
             EXCHANGE     INC
             LIVE   NATION
                              23,597       87.520        2,065,209.440
             CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL
                              4,117     2,120.580          8,730,427.860
             INC
             TRANSDIGM     GROUP   INC
                              8,166      992.500         8,104,755.000
             MASTERCARD      INC
                             125,305       394.380        49,417,785.900
             OWENS   CORNING
                              13,227       124.300         1,644,116.100
             LEIDOS    HOLDINGS     INC
                              18,061       103.550         1,870,216.550
             AERCAP    HOLDINGS     NV
                              24,379       66.860        1,629,979.940
             FIRST   SOLAR   INC
                              15,579       133.920         2,086,339.680
             BROADRIDGE      FINANCIAL
                              17,070       177.120         3,023,438.400
             SOLUTIONS
             SUPER   MICRO   COMPUTER     INC
                              7,263      266.030         1,932,175.890
             AECOM   TECHNOLOGY      CORP
                              21,094       80.310        1,694,059.140
             DELTA   AIR  LINES   INC
                              21,592       34.060         735,423.520
             INSULET    CORP
                              10,158       155.100         1,575,505.800
             DISCOVER     FINANCIAL
                              39,188       83.510        3,272,589.880
                                151/307


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             TE  CONNECTIVITY       LTD
                              47,054       126.650         5,959,389.100
             LULULEMON     ATHLETICA     INC
                              17,255       413.670         7,137,875.850
             VMWARE    INC
                              35,499       149.660         5,312,780.340
             MERCADOLIBRE       INC
                              6,748     1,374.390          9,274,383.720
             ULTA   BEAUTY    INC
                              7,263      389.710         2,830,463.730
             INVESCO    LTD
                              57,267       13.080         749,052.360
             MSCI   INC
                              11,948       514.260         6,144,378.480
             PHILIP    MORRIS
                             229,491        89.700        20,585,342.700
             INTERNATIONAL
             VISA   INC
                             239,625       245.250        58,768,031.250
             KEURIG    DR  PEPPER    INC
                             131,027        30.970        4,057,906.190
             AMERICAN     WATER   WORKS   CO
                              27,995       123.500         3,457,382.500
             INC
             MARATHON     PETROLEUM     CORP
                              63,096       145.130         9,157,122.480
             FORTUNE    BRANDS
                              21,430       61.000        1,307,230.000
             INNOVATIONS      INC
             KINDER    MORGAN
                             298,312        16.440        4,904,249.280
             INC/DELAWARE
             XYLEM   INC
                              33,760       98.460        3,324,009.600
             LYONDELLBASELL
                              37,272       93.820        3,496,859.040
             INDUSTRIES      NV
             HUNTINGTON      INGALLS
                              6,481      229.930         1,490,176.330
             INDUSTRIES      INC
             SPLUNK    INC
                              22,702       147.000         3,337,194.000
             EPAM   SYSTEMS    INC
                              8,162      235.360         1,921,008.320
             HCA  HEALTHCARE      INC
                              30,702       232.820         7,148,039.640
             VERISK    ANALYTICS     INC
                              21,663       237.930         5,154,277.590
             JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                              10,706       120.200         1,286,861.200
             FLEETCOR     TECHNOLOGIES
                              10,295       231.210         2,380,306.950
             INC
             NXP  SEMICONDUCTOR       NV
                              38,938       186.670         7,268,556.460
             BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                              19,242       126.000         2,424,492.000
             HOLDING    CORP
             TARGA   RESOURCES     CORP
                              33,263       84.560        2,812,719.280
             LEAR   CORP
                              9,398      127.460         1,197,869.080
             CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                              15,608       174.970         2,730,931.760
             SS&C   TECHNOLOGIES
                              34,295       52.790        1,810,433.050
             HOLDINGS     INC
             DOLLAR    GENERAL    CORP
                              33,444       117.940         3,944,385.360
             FORTINET     INC
                             100,599        50.820        5,112,441.180
             HYATT   HOTELS    CORP
                              6,647      107.990          717,809.530
             TESLA   INC
                             423,117       214.650        90,822,064.050
             GENERAC    HOLDINGS     INC
                              9,111      103.550          943,444.050
             ENPHASE    ENERGY    INC
                              18,600       77.980        1,450,428.000
             GENERAL    MOTORS    CO
                             208,056        26.850        5,586,303.600
             ALLY   FINANCIAL     INC
                              39,230       25.530        1,001,541.900
             LPL  FINANCIAL     HOLDINGS
                              11,895       228.570         2,718,840.150
             INC
             APTIV   PLC
                              43,097       75.930        3,272,355.210
                                152/307


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             PHILLIPS     66
                              68,358       113.440         7,754,531.520
             META   PLATFORMS     INC
                             328,040       328.770        107,849,710.800
             IQVIA   HOLDINGS     INC
                              27,848       195.980         5,457,651.040
             DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                              24,850       157.710         3,919,093.500
             SERVICENOW      INC
                              30,328       634.760        19,251,001.280
             PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                              45,643       253.510        11,570,956.930
             WORKDAY    INC
                              31,060       230.010         7,144,110.600
             ABBVIE    INC
                             261,732       138.590        36,273,437.880
             ZOETIS    INC
                              68,687       169.320        11,630,082.840
             NEWS   CORP/NEW-CL      A
                              54,211       20.920        1,134,094.120
             CDW  CORP
                              20,262       211.670         4,288,857.540
             HOWMET    AEROSPACE     INC
                              55,049       49.550        2,727,677.950
             TWILIO    INC
                              25,710       58.840        1,512,776.400
             SNAP   INC
                             152,250        11.320        1,723,470.000
             TRADE   DESK   INC  A
                              66,855       64.010        4,279,388.550
             OKTA   INC
                              21,831       67.770        1,479,486.870
             BAKER   HUGHES    CO
                             152,160        34.340        5,225,174.400
             LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                              21,785       94.070        2,049,314.950
             BROADCOM     INC
                              61,179       957.520        58,580,116.080
             ARES   MANAGEMENT      CORP
                              23,161       107.750         2,495,597.750
             MONGODB    INC
                              10,075       376.890         3,797,166.750
             BURLINGTON      STORES    INC
                              10,565       130.710         1,380,951.150
             VEEVA   SYSTEMS    INC
                              20,705       165.080         3,417,981.400
             SENSATA    TECHNOLOGIES
                              24,938       31.550         786,793.900
             HOLDING    PLC
             EVERGY    INC
                              33,192       49.410        1,640,016.720
             ALLEGION     PLC
                              13,423       103.490         1,389,146.270
             CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC
                              22,002       65.450        1,440,030.900
             STERIS    PLC
                              14,158       199.320         2,821,972.560
             DOCUSIGN     INC
                              26,362       40.980        1,080,314.760
             WIX.COM    LTD
                              8,997       89.290         803,342.130
             DROPBOX    INC
                              41,801       26.610        1,112,324.610
             KKR  & CO  INC
                              90,373       63.550        5,743,204.150
             FUTU   HOLDINGS     LTD  ADR
                              5,050       57.960         292,698.000
             ZOOM   VIDEO
                              33,857       62.060        2,101,165.420
             COMMUNICATIONS        INC
             MODERNA    INC
                              46,344       70.050        3,246,397.200
             HILTON    WORLDWIDE
                              37,708       161.800         6,101,154.400
             HOLDINGS     INC
             ARAMARK                31,641       28.520         902,401.320
             CIGNA   GROUP
                              43,912       293.210        12,875,437.520
             DELL   TECHNOLOGIES       INC
                              38,669       73.500        2,842,171.500
             DOW  INC
                             100,232        49.480        4,959,479.360
             OVINTIV    INC
                              39,160       44.590        1,746,144.400
             AMCOR   PLC
                             223,348        9.070        2,025,766.360
             PINTEREST     INC
                              90,936       31.070        2,825,381.520
             FOX  CORP-A
                              36,501       30.130        1,099,775.130
             FOX  CORP-B
                              27,507       28.080         772,396.560
             CLARIVATE     ANALYTICS     PLC
                              42,586        6.570         279,790.020
                                153/307

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC
                              33,813       196.310         6,637,830.030
             CHEWY   INC
                              9,648       19.960         192,574.080
             AVANTOR    INC
                              97,157       18.560        1,803,233.920
             DYNATRACE     INC
                              39,362       50.510        1,988,174.620
             CLOUDFLARE      INC
                              39,310       63.080        2,479,674.800
             TRADEWEB     MARKETS    INC
                              16,918       93.250        1,577,603.500
             CARRIER    GLOBAL    CORP
                             124,379        51.500        6,405,518.500
             OTIS   WORLDWIDE     CORP
                              58,737       82.030        4,818,196.110
             UBER   TECHNOLOGIES       INC
                             271,114        51.580        13,984,060.120
             CORTEVA    INC
                             108,001        43.550        4,703,443.550
             MATCH   GROUP   INC
                              44,764       29.700        1,329,490.800
             FERGUSON     PLC
                              29,134       159.940         4,659,691.960
             BILL   HOLDINGS     INC
                              11,865       56.480         670,135.200
             BLACKSTONE      INC
                             105,031        98.640        10,360,257.840
             PAYLOCITY     HOLDING    CORP
                              5,809      149.320          867,399.880
             CARLYLE    GROUP   INC
                              34,847       30.160        1,050,985.520
             DATADOG    INC
                              38,635       103.650         4,004,517.750
             SEAGATE    TECHNOLOGY
                              25,689       72.420        1,860,397.380
             HOLDINGS     PLC
             INGERSOLL     RAND   INC
                              57,353       68.340        3,919,504.020
             GE  HEALTHCARE
                              58,591       69.520        4,073,246.320
             TECHNOLOGIES       INC
             PAYCOM    SOFTWARE     INC
                              8,941      171.160         1,530,341.560
             RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC
                              93,426       15.400        1,438,760.400
             DRAFTKINGS      INC
                              63,900       35.030        2,238,417.000
             UNITY   SOFTWARE     INC
                              30,839       27.010         832,961.390
             AON  PLC
                              30,296       334.040        10,120,075.840
             WARNER    BROS   DISCOVERY
                             351,421        10.130        3,559,894.730
             INC
             TEXAS   PACIFIC    LAND   CORP
                               906    1,641.000          1,486,746.000
             BENTLEY    SYSTEMS    INC
                              33,634       51.900        1,745,604.600
             COINBASE     GLOBAL    INC
                              23,696       92.920        2,201,832.320
             UIPATH    INC
                              53,439       17.300         924,494.700
             AIRBNB    INC
                              61,583       118.150         7,276,031.450
             CONSTELLATION       ENERGY
                              45,938       121.770         5,593,870.260
             CORP
             MONDAY.COM      LTD
                              3,043      140.120          426,385.160
             ROYALTY    PHARMA    PLC
                              62,173       27.220        1,692,349.060
             ROBLOX    CORP
                              59,573       38.420        2,288,794.660
             ZOOMINFO     TECHNOLOGIES
                              41,904       12.760         534,695.040
             INC
             VIATRIS    INC
                             184,148        9.200        1,694,161.600
             CAESARS    ENTERTAINMENT
                              34,604       43.300        1,498,353.200
             INC
             CHESAPEAKE      ENERGY    CORP
                              15,846       79.090        1,253,260.140
             HF  SINCLAIR     CORP
                              20,299       53.800        1,092,086.200
             SNOWFLAKE     INC
                              39,207       160.400         6,288,802.800
             DOORDASH     INC
                              36,227       87.470        3,168,775.690
             ARISTA    NETWORKS     INC
                              39,238       206.840         8,115,987.920
                                154/307


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT
                              59,548       84.960        5,059,198.080
             INC
             GLOBAL-E     ONLINE    LTD
                              15,893       35.180         559,115.740
             PALANTIR     TECHNOLOGIES
                             273,108        19.670        5,372,034.360
             INC
             FNF  GROUP
                              38,907       43.940        1,709,573.580
             JACOBS    SOLUTIONS     INC
                              18,723       133.940         2,507,758.620
             MARVELL    TECHNOLOGY      INC
                             129,101        54.620        7,051,496.620
             APA  CORP
                              49,146       36.920        1,814,470.320
             CONFLUENT     INC
                              27,524       17.680         486,624.320
             LINDE   PLC
                              72,413       399.840        28,953,613.920
             ROBINHOOD     MARKETS    INC
                              73,566        8.230         605,448.180
             LUCID   GROUP   INC
                             143,927        3.800         546,922.600
             U-HAUL    HOLDING    CO
                              11,981       49.020         587,308.620
             ASPEN   TECHNOLOGY      INC
                              3,721      166.740          620,439.540
             TOAST   INC
                              45,399       14.110         640,579.890
             GRAB   HOLDINGS     LTD
                             279,515        3.270         914,014.050
             CATALENT     INC
                              27,357       33.550         917,827.350
             SYNCHRONY     FINANCIAL
                              68,701       29.570        2,031,488.570
             VERALTO    CORP
                              32,610       70.550        2,300,635.500
             LIBERTY    MEDIA   CORP-
                              19,871       25.435         505,418.880
             LIBERTY    SIRIUSXM
             LIBERTY    MEDIA   CORP-
                              28,191       67.850        1,912,759.350
             LIBERTY    FORMULA    ONE
             BUNGE   GLOBAL    SA
                              21,715       104.530         2,269,868.950
             KENVUE    INC
                             220,472        19.150        4,222,038.800
             CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                              73,013       25.170        1,837,737.210
             INC
             CYBERARK     SOFTWARE     LTD
                              5,237      183.950          963,346.150
             KEYSIGHT     TECHNOLOGIES
                              27,713       124.250         3,443,340.250
             INC
             HUBSPOT    INC
                              6,836      428.920         2,932,097.120
             QORVO   INC
                              14,144       91.660        1,296,439.040
             LIBERTY    BROADBAND     CORP-C
                              18,444       82.730        1,525,872.120
             W/I
             SOLAREDGE     TECHNOLOGIES
                              7,789       71.140         554,109.460
             INC
             GODADDY    INC
                              19,713       87.650        1,727,844.450
             ETSY   INC
                              18,558       63.240        1,173,607.920
             TRANSUNION                31,262       52.710        1,647,820.020
             ALBERTSONS      COS  INC
                              40,041       21.180         848,068.380
             BLOCK   INC
                              78,278       51.500        4,031,317.000
             DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                              68,235       68.740        4,690,473.900
             COCA-COLA     EUROPACIFIC
                              31,012       60.780        1,884,909.360
             PARTNERS     PLC
             WESTROCK     CO
                              34,286       38.230        1,310,753.780
             KRAFT   HEINZ   CO
                             129,447        32.890        4,257,511.830
             FORTIVE    CORP
                              50,061       65.830        3,295,515.630
             WASTE   CONNECTIONS      INC
                              38,848       130.540         5,071,217.920
                                155/307


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ALPHABET     INC-CL    A
                             881,185       132.590        116,836,319.150
             HEWLETT    PACKARD
                             186,711        15.960        2,979,907.560
             ENTERPRISE      CO
             PAYPAL    HOLDINGS     INC
                             158,507        54.770        8,681,428.390
             SEA  LTD  ADR
                              50,316       45.480        2,288,371.680
             EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                              56,329       26.570        1,496,661.530
             ZILLOW    GROUP   INC-C
                              22,374       36.700         821,125.800
             ALPHABET     INC-CL     C 
                             783,554       134.060        105,043,249.240
             ZSCALER    INC
                              12,304       175.040         2,153,692.160
             ATLASSIAN     CORP   PLC
                              21,642       176.290         3,815,268.180
             ROKU   INC
                              19,331       81.310        1,571,803.610
             CHARTER    COMMUNICATIONS
                              14,042       409.810         5,754,552.020
             INC
             VISTRA    CORP
                              49,633       34.480        1,711,345.840
     アメリカ・ドル　小計                      50,606,811               5,663,017,963.270
                                           (859,136,455,206)
     イギリス・ポン
             ANTOFAGASTA      PLC
                              61,295       12.990         796,222.050
     ド
             ASHTEAD    GROUP
                              66,851       49.260        3,293,080.260
             SEVERN    TRENT   PLC
                              45,548       26.350        1,200,189.800
             BARCLAYS     PLC
                            2,229,023         1.355        3,020,326.160
             BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                             124,196        4.441         551,554.430
             BT  GROUP   PLC
                             904,198        1.215        1,098,600.570
             BUNZL   PLC
                              46,691       29.210        1,363,844.110
             CRH  PLC
                             108,593        48.140        5,227,667.020
             AVIVA   PLC
                             429,205        4.043        1,735,275.810
             CRODA   INTERNATIONAL
                              20,573       45.080         927,430.840
             DIAGEO    PLC
                             333,830        28.500        9,514,155.000
             SCHRODERS     PLC
                             110,366        3.880         428,220.080
             DCC  PLC
                              17,471       46.030         804,190.130
             NATIONAL     GRID   PLC
                             547,462        9.844        5,389,215.920
             KINGFISHER      PLC
                             336,026        2.260         759,418.760
             BAE  SYSTEMS    PLC
                             457,388        11.035        5,047,276.580
             BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                             314,741        24.770        7,796,134.570
             PLC
             HALMA   PLC
                              51,066       19.315         986,339.790
             NEXT   PLC
                              18,588       73.820        1,372,166.160
             IMPERIAL     BRANDS    PLC
                             126,179        17.545        2,213,810.550
             JOHNSON    MATTHEY    PLC
                              19,976       15.400         307,630.400
             ANGLO   AMERICAN     PLC
                             193,117        20.185        3,898,066.640
             COMPASS    GROUP   PLC
                             259,074        20.820        5,393,920.680
             HSBC   HOLDINGS     PLC
                            2,924,664         5.992       17,524,586.680
             LEGAL   & GENERAL    GROUP
                             856,399        2.205        1,888,359.790
             PLC
             CENTRICA     PLC
                             793,776        1.521        1,207,333.290
             UNILEVER     PLC
                             370,589        39.490        14,634,559.610
             UNITED    UTILITIES     GROUP
                              90,569       10.685         967,729.760
             PLC
                                156/307


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             ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                              55,043       23.300        1,282,501.900
             PLC
             PEARSON    PLC
                              84,159        9.696         816,005.660
             PERSIMMON     PLC
                              56,989       11.490         654,803.610
             PRUDENTIAL      PLC
                             393,799        8.824        3,474,882.370
             RIO  TINTO   PLC
                             167,240        52.590        8,795,151.600
             VODAFONE     GROUP   PLC
                            3,582,903         0.763        2,733,754.980
             RECKITT    BENCKISER     GROUP
                             107,096        54.920        5,881,712.320
             PLC
             RELX   PLC
                             280,647        29.550        8,293,118.850
             RENTOKIL     INITIAL    PLC
                             374,845        4.465        1,673,682.920
             ROLLS   ROYCE   HOLDINGS     PLC
                            1,221,103         2.320        2,832,958.960
             NATWEST    GROUP   PLC
                             896,355        1.970        1,765,819.350
             ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                              89,082        6.502         579,211.160
             SSE  PLC
                             154,856        16.800        2,601,580.800
             BP  PLC
                            2,571,529         4.778       12,286,765.560
             SAGE   GROUP   PLC(THE)
                             152,196        9.940        1,512,828.240
             SMITHS    GROUP   PLC
                              51,695       16.330         844,179.350
             SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                              10,751       85.360         917,705.360
             PLC
             STANDARD     CHARTERED     PLC
                             362,528        6.218        2,254,199.100
             LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                            9,179,291         0.417        3,827,764.340
             TAYLOR    WIMPLEY    PLC
                             569,863        1.171         667,309.570
             TESCO   PLC
                            1,030,735         2.777        2,862,351.090
             3I  GROUP   PLC
                             139,893        20.260        2,834,232.180
             SMITH   & NEPHEW    PLC
                             125,930        9.890        1,245,447.700
             GSK  PLC
                             607,325        13.984        8,492,832.800
             LONDON    STOCK   EXCHANGE
                              63,356       85.540        5,419,472.240
             PLC
             WPP  PLC
                             142,785        7.012        1,001,208.420
             ASTRAZENECA      PLC
                             229,936       100.900        23,200,542.400
             WHITBREAD     PLC
                              31,475       32.640        1,027,344.000
             INTERTEK     GROUP   PLC
                              23,309       38.070         887,373.630
             BURBERRY     GROUP   PLC
                              52,229       16.775         876,141.470
             INTERCONTINENTAL         HOTELS
                              26,874       58.580        1,574,278.920
             SAINSBURY     (J)  PLC
                             265,807        2.670         709,704.690
             ADMIRAL    GROUP   PLC
                              32,350       25.500         824,925.000
             THE  BERKELEY     GROUP
                              16,489       42.420         699,463.380
             HOLDINGS
             HIKMA   PHARMACEUTICALS
                              18,455       17.525         323,423.870
             PLC
             ABRDN   PLC
                             285,831        1.657         473,621.960
             EXPERIAN     PLC
                             140,133        26.830        3,759,768.390
             MONDI   PLC
                              74,310       13.825        1,027,335.750
             HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                              36,942        7.134         263,544.220
             OCADO   GROUP   PLC
                              69,766        5.146         359,015.830
             INFORMA    PLC
                             223,961        7.118        1,594,154.390
             GLENCORE     PLC
                            1,570,188         4.271        6,706,272.940
             ENTAIN    PLC
                              96,924        9.256         897,128.540
                                157/307


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             COCA-COLA     HBC  AG
                              31,035       20.850         647,079.750
             PHOENIX    GROUP   HOLDINGS
                             135,828        4.642         630,513.570
             PLC
             M&G  PLC
                             270,401        2.036         550,536.430
             ENDEAVOUR     MINING    PLC
                              28,075       16.510         463,518.250
             WISE   PLC
                              96,207        6.726         647,088.280
             JD  SPORTS    FASHION    PLC
                             382,071        1.339         511,593.060
             HALEON    PLC
                             836,729        3.249        2,718,532.520
             SHELL   PLC
                             993,556        26.295        26,125,555.020
             AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                             143,188        6.820         976,542.160
             MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                             216,124        5.150        1,113,038.600
     イギリス・ポンド　小計                      40,657,641                264,486,822.890
                                           (49,049,081,305)
     イスラエル・
             BANK   HAPOALIM     BM
                             187,404        29.550        5,537,788.200
     シュケル
             BANK   LEUMI   LE-ISRAEL     BM
                             239,083        27.060        6,469,585.980
             ELBIT   SYSTEMS    LTD
                              3,330      730.000         2,430,900.000
             ISRAEL    DISCOUNT     BANK   LTD
                             162,944        18.430        3,003,057.920
             ICL  GROUP   LTD
                             103,067        18.720        1,929,414.240
             NICE   LTD
                              9,053      649.400         5,879,018.200
             MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                              29,444       131.400         3,868,941.600
             AZRIELI    GROUP
                              4,672      188.000          878,336.000
     イスラエル・シュケル　小計                        738,997               29,997,042.140
                                            (1,177,728,870)
     オーストラリ
             RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                              28,306       53.930        1,526,542.580
     ア・ドル
             WESTPAC    BANKING
                             520,190        20.860        10,851,163.400
             CORPORATION
             FORTESCUE     METALS    GROUP
                             253,090        23.750        6,010,887.500
             LTD
             TELSTRA    GROUP   LTD
                             599,853        3.940        2,363,420.820
             ASX  LTD
                              31,215       57.460        1,793,613.900
             BHP  GROUP   LTD
                             747,868        45.270        33,855,984.360
             AMPOL   LTD
                              31,828       33.390        1,062,736.920
             COMPUTERSHARE       LT
                              91,624       24.820        2,274,107.680
             CSL  LIMITED
                              72,171       252.140        18,197,195.940
             REA  GROUP   LTD
                              9,317      156.220         1,455,501.740
             TRANSURBAN      GROUP
                             476,258        12.580        5,991,325.640
             COCHLEAR     LTD
                              10,446       252.720         2,639,913.120
             ORIGIN    ENERGY    LTD
                             257,692        8.650        2,229,035.800
             COMMONWEALTH       BANK   OF
                             246,769       101.320        25,002,635.080
             AUSTRALIA
             RIO  TINTO   LIMITED
                              53,206       120.420         6,407,066.520
             APA  GROUP
                             164,300        8.240        1,353,832.000
             ARISTOCRAT      LEISU
                              86,829       40.290        3,498,340.410
             INSURANCE     AUSTRALIA
                             360,082        5.790        2,084,874.780
             GROUP   LT
             JAMES   HARDIE    INDUSTRIES
                              60,767       45.610        2,771,582.870
             PLC
                                158/307


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             IGO  LTD
                              91,947        8.970         824,764.590
             ORICA   LTD
                              63,862       15.450         986,667.900
             LEND   LEASE   CORP   LTD
                             107,181        6.290         674,168.490
             BLUESCOPE     STEEL   LTD
                              76,587       19.940        1,527,144.780
             MACQUARIE     GROUP   LTD
                              52,487       162.750         8,542,259.250
             SUNCORP    GROUP   LTD
                             199,628        13.320        2,659,044.960
             NATIONAL     AUSTRALIA     BANK
                             465,095        28.460        13,236,603.700
             LTD
             QANTAS    AIRWAYS    LIMITED
                             112,659        5.280         594,839.520
             QBE  INSURANCE     GROUP
                             219,807        15.520        3,411,404.640
             LIMITED
             NORTHERN     STAR   RESOURCES
                             162,629        11.650        1,894,627.850
             LTD
             REECE   LTD
                              31,558       18.910         596,761.780
             SANTOS    LTD
                             478,809        7.220        3,457,000.980
             SONIC   HEALTHCARE
                              64,897       30.440        1,975,464.680
             WASHINGTON      H SOUL
                              39,420       34.350        1,354,077.000
             PATTINSON     & CO  LTD
             WESFARMERS      LTD
                             161,727        53.080        8,584,469.160
             WOODSIDE     ENERGY    GROUP
                             282,153        32.030        9,037,360.590
             LTD
             WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                             183,840        35.500        6,526,320.000
             SEEK   LTD
                              58,513       21.780        1,274,413.140
             MINERAL    RESOURCES     LTD
                              28,865       58.350        1,684,272.750
             BRAMBLES     LTD
                             220,767        13.590        3,000,223.530
             PILBARA    MINERALS     LTD
                             404,496        3.510        1,419,780.960
             AURIZON    HOLDINGS     LTD
                             222,849        3.560         793,342.440
             TREASURY     WINE   ESTATES
                              86,411       10.960         947,064.560
             LTD
             XERO   LTD
                              23,149       99.930        2,313,279.570
             IDP  EDUCATION     LTD
                              44,923       23.510        1,056,139.730
             LOTTERY    CORP   LTD
                             291,270        4.590        1,336,929.300
             ENDEAVOUR     GROUP
                             233,640        4.830        1,128,481.200
             LTD/AUSTRALIA
             ANZ  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             443,450        25.470        11,294,671.500
             TREASURY     WINE   ESTATES
                              9,144       0.275          2,514.600
             LTD-RTS
             MEDIBANK     PVT  LTD
                             412,751        3.490        1,440,500.990
             SOUTH32    LTD(AUD)
                             682,738        3.150        2,150,624.700
             COLES   GROUP   LTD
                             197,589        15.410        3,044,846.490
             WISETECH     GLOBAL    LTD
                              21,310       62.220        1,325,908.200
     オーストラリア・ドル　小計                      10,277,962                231,465,734.590
                                           (22,301,723,528)
             AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                              75,291       64.900        4,886,385.900
     カナダ・ドル
             BARRICK    GOLD   CORP
                             267,495        20.980        5,612,045.100
             BANK   OF  MONTREAL
                             105,551       107.320        11,327,733.320
             BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                             176,307        58.950        10,393,297.650
             NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                              51,706       88.650        4,583,736.900
             BCE  INC
                              14,197       53.120         754,144.640
                                159/307


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             BROOKFIELD      CORP
                             211,045        44.220        9,332,409.900
             SAPUTO    INC
                              34,582       27.350         945,817.700
             ALGONQUIN     POWER   &
                              92,311        7.730         713,564.030
             UTILITIES     CO
             DESCARTES     SYSTEMS    GRP
                              11,508       107.320         1,235,038.560
             (THE)
             CGI  INC
                              31,091       137.750         4,282,785.250
             CCL  INDUSTRIES      INC
                              21,058       53.960        1,136,289.680
             CAE  INC
                              40,808       30.130        1,229,545.040
             CAMECO    CORP
                              66,084       58.680        3,877,809.120
             ROGERS    COMM-CL    B
                              53,375       56.930        3,038,638.750
             CAN  IMPERIAL     BK  OF
                             136,114        51.980        7,075,205.720
             COMMERCE
             CANADIAN     NATURAL
                             164,344        89.090        14,641,406.960
             RESOURCES
             CANADIAN     TIRE   CORP-CL    A
                              8,911      140.310         1,250,302.410
             CANADIAN     UTILITIES     LTD
                              16,330       30.710         501,494.300
             CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                              83,693       154.140        12,900,439.020
             GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                              30,142       46.740        1,408,837.080
             OPEN   TEXT   CORP
                              40,459       50.530        2,044,393.270
             EMPIRE    CO  LTD
                              20,608       40.530         835,242.240
             KINROSS    GOLD   CORP
                             192,737        7.150        1,378,069.550
             RB  GLOBAL    INC
                              26,641       82.990        2,210,936.590
             FORTIS    INC
                              72,078       55.700        4,014,744.600
             FIRST   QUANTUM    MINERALS
                              85,421       16.280        1,390,653.880
             LTD
             TELUS   CORP
                              31,890       23.790         758,663.100
             GREAT   WEST   LIFECO    INC
                              34,208       40.570        1,387,818.560
             IMPERIAL     OIL  LTD
                              27,434       77.280        2,120,099.520
             ENBRIDGE     INC
                             314,754        46.100        14,510,159.400
             IGM  FINANCIAL     INC
                              12,478       32.430         404,661.540
             MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                             271,363        25.790        6,998,451.770
             LOBLAW    CO  LTD
                              24,803       121.310         3,008,851.930
             ALIMENTATION       COUCHE-TARD
                             116,251        78.650        9,143,141.150
             INC
             MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                              42,279       72.620        3,070,300.980
             SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                              84,814       65.720        5,573,976.080
             FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS
                              3,133     1,242.770          3,893,598.410
             LTD
             METRO   INC
                              35,059       74.530        2,612,947.270
             EMERA   INC
                              44,643       48.080        2,146,435.440
             ONEX   CORP
                              10,157       85.500         868,423.500
             PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                              55,373       18.380        1,017,755.740
             POWER   CORP   OF  CANADA
                              89,864       34.090        3,063,463.760
             QUEBECOR     INC-B
                              30,598       31.060         950,373.880
             ROYAL   BANK   OF  CANADA
                             203,329       116.780        23,744,760.620
             CANADIAN     PACIFIC    KANSAS
                             138,820        97.540        13,540,502.800
             CITY   LTD
             STANTEC    INC
                              18,358       94.660        1,737,768.280
                                160/307


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             SUNCOR    ENERGY    INC
                             198,439        45.780        9,084,537.420
             LUNDIN    MINING    CORP
                              77,139        8.360         644,882.040
             TECK   RESOURCES     LTD-CL    B
                              65,896       48.790        3,215,065.840
             THOMSON    REUTERS    CORP
                              22,378       180.580         4,041,019.240
             TOROMONT     INDUSTRIES      LTD
                              13,097       112.990         1,479,830.030
             TORONTO    DOMINION     BANK
                             270,486        81.960        22,169,032.560
             (THE)   C$
             TC  ENERGY    CORP
                             145,828        49.490        7,217,027.720
             WEST   FRASER    TIMBER    CO
                              8,102      101.030          818,545.060
             LTD
             WESTON    (GEORGE)     LTD
                              9,839      165.280         1,626,189.920
             INTACT    FINANCIAL     CORP
                              26,758       206.370         5,522,048.460
             WHEATON    PRECIOUS     METALS
                              66,562       59.310        3,947,792.220
             CORP
             CONSTELLATION       SOFTWARE
                              3,041     3,034.000          9,226,394.000
             INC
             FRANCO-NEVADA       CORP   NPR
                              29,420       164.690         4,845,179.800
             TOURMALINE      OIL  CORP
                              49,085       68.410        3,357,904.850
             KEYERA    CORP
                              39,997       31.820        1,272,704.540
             PARKLAND     CORP
                              15,665       43.520         681,740.800
             ALTAGAS    LTD
                              47,249       26.390        1,246,901.110
             PEMBINA    PIPELINE     CORP
                              82,164       43.940        3,610,286.160
             DOLLARAMA     INC
                              41,508       98.870        4,103,895.960
             CENOVUS    ENERGY    INC  W/I
                             204,922        24.920        5,106,656.240
             ARC  RESOURCES     LTD
                              96,301       21.690        2,088,768.690
             NORTHLAND     POWER   INC
                              34,152       21.570         736,658.640
             ELEMENT    FLEET   MANAGEMENT
                              51,243       20.510        1,050,993.930
             CORP
             TMX  GROUP   LTD
                              46,884       29.200        1,369,012.800
             BRP  INC
                              4,307       97.020         417,865.140
             IVANHOE    MINES   LTD
                              98,820       10.000         988,200.000
             NUTRIEN    LTD
                              71,301       73.850        5,265,578.850
             TFI  INTERNATIONAL       INC
                              11,591       153.790         1,782,579.890
             WSP  GLOBAL    INC
                              17,782       188.900         3,359,019.800
             IA  FINANCIAL     CORP   INC
                              16,448       85.080        1,399,395.840
             GFL  ENVIRONMENTAL       INC
                              35,667       39.630        1,413,483.210
             NUVEI   CORP
                              7,929       25.640         203,299.560
             BROOKFIELD      RENEWABLE
                              16,103       32.430         522,220.290
             CORP
             BROOKFIELD      ASSET
                              52,249       42.840        2,238,347.160
             MANAGEMENT      LTD
             AIR  CANADA
                              41,858       18.110         758,048.380
             RESTAURANT      BRANDS
                              45,113       94.790        4,276,261.270
             INTERNATIONAL       INC
             SHOPIFY    INC
                             179,237        84.670        15,175,996.790
             FIRSTSERVICE       CORP
                              5,237      198.760         1,040,906.120
             HYDRO   ONE  LTD
                              46,225       37.640        1,739,909.000
     カナダ・ドル　小計                       6,015,517                352,597,300.220
                                           (38,736,339,402)
                                161/307


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     シンガポール・
             SINGAPORE     TECH   ENG
                             171,800        3.760         645,968.000
     ドル
             SEMBCORP     INDUSTRIES
                             162,200        5.050         819,110.000
             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             268,710        33.170        8,913,110.700
             CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                             101,000        6.070         613,070.000
             SEATRIUM     LTD
                            7,235,222         0.108         781,403.970
             JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE
                              15,500       28.960         448,880.000
             LTD
             SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                             139,900        9.710        1,358,429.000
             GENTING    SINGAPORE     LTD
                             761,193        0.850         647,014.050
             KEPPEL    CORP   LTD
                             184,900        6.260        1,157,474.000
             OVERSEA-CHINESE        BANKING
                             502,098        12.970        6,512,211.060
             CORP
             SINGAPORE
                            1,131,630         2.360        2,670,646.800
             TELECOMMUNICATIONS
             SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                             244,000        6.210        1,515,240.000
             UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                             191,566        27.400        5,248,908.400
             UOL  GROUP   LIMITED
                              43,600        5.970         260,292.000
             WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                             258,500        3.590         928,015.000
             CAPITALAND      INVESTMENT
                             405,290        2.940        1,191,552.600
             LTD  SINGAPORE
     シンガポール・ドル　小計                      11,817,109                 33,711,325.580
                                            (3,759,487,029)
             LOGITECH     INTL-REG
                              23,734       73.440        1,743,024.960
     スイス・フラン
             NESTLE    SA-REGISTERED
                             395,086        99.380        39,263,646.680
             CIE  FINANC    RICHEMONT
                              77,733       106.700         8,294,111.100
             ROCHE   HOLDING    AG-
                             104,214       236.750        24,672,664.500
             GENUSSCHEIN
             SCHINDLER     HOLDING-PART
                              5,311      191.350         1,016,259.850
             CERT
             SIKA   INHABER
                              22,077       225.000         4,967,325.000
             SGS  SA-REG
                              22,978       75.220        1,728,405.160
             NOVARTIS     AG-REG    SHS
                             303,021        83.860        25,411,341.060
             BALOISE    HOLDING    AG  -R
                              5,830      131.000          763,730.000
             BARRY   CALLEBAUT     AG
                               460    1,425.000           655,500.000
             CLARIANT     AG-REG
                              22,909       13.300         304,689.700
             SWISSCOM     AG-REG
                              3,604      512.200         1,845,968.800
             ABB  LTD
                             238,635        32.140        7,669,728.900
             ADECCO    GROUP   AG-REG
                              26,454       39.670        1,049,430.180
             GEBERIT    AG
                              5,105      460.000         2,348,300.000
             LONZA   GROUP   AG-REG
                              10,855       334.600         3,632,083.000
             LINDT   & SPRUENGLI     PART
                               137    10,540.000          1,443,980.000
             LINDT   & SPRUENGLI     NAMEN
                                16   104,200.000           1,667,200.000
             GIVAUDAN-REG                 1,392     3,180.000          4,426,560.000
             ZURICH    INSURANCE     GROUP
                              22,160       431.000         9,550,960.000
             AG
             ROCHE   HOLDING    AG-BEARER
                              4,810      251.600         1,210,196.000
             HOLCIM    LTD
                              77,519       59.980        4,649,589.620
             TEMENOS    GROUP
                              10,930       66.840         730,561.200
                                162/307


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             BACHEM    HOLDING    AG
                              4,673       71.900         335,988.700
             SONOVA    HOLDING    AG
                              8,100      226.900         1,837,890.000
             KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG
                              7,890      239.800         1,892,022.000
             STRAUMANN     HOLDING    AG
                              16,475       113.150         1,864,146.250
             THE  SWATCH    GROUP   AG-B
                              4,300      227.500          978,250.000
             THE  SWATCH    GROUP   AG-REG
                              9,259       43.650         404,155.350
             HELVETIA     HOLDING    AG
                              4,906      123.000          603,438.000
             SCHINDLER     NAMEN
                              4,209      183.700          773,193.300
             SWISS   LIFE   HOLDING    AG
                              4,503      551.600         2,483,854.800
             BANQUE    CANTONALE     VAUD
                              4,903      100.300          491,770.900
             EMS-CHEMIE      HOLDING
                              1,245      607.000          755,715.000
             SWISS   PRIME   SITE   AG
                              9,861       83.900         827,337.900
             AVOLTA    AG
                              12,933       29.340         379,454.220
             PARTNERS     GROUP   HOLDING
                              3,433     1,050.000          3,604,650.000
             AG
             JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                              32,114       51.800        1,663,505.200
             SWISS   RE  LTD
                              45,502       97.960        4,457,375.920
             BKW  AG
                              3,194      154.500          493,473.000
             SIG  GROUP   AG
                              50,969       20.620        1,050,980.780
             ALCON   INC
                              74,922       64.940        4,865,434.680
             SANDOZ    GROUP   AG
                              57,347       24.480        1,403,854.560
             UBS  GROUP   AG
                             487,869        22.020        10,742,875.380
             VAT  GROUP   AG
                              4,131      352.600         1,456,590.600
     スイス・フラン　小計                       2,237,708                192,411,212.250
                                           (32,332,780,106)
     スウェーデン・
             ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                             396,072       152.000        60,202,944.000
     クローナ
             ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                             241,869       132.050        31,938,801.450
             ERICSSON     LM-B   SHS
                             418,000        50.330        21,037,940.000
             GETINGE    AB-B   SHS
                              25,755       205.500         5,292,652.500
             LUNDBERGS     B
                              14,872       462.100         6,872,351.200
             SKF  AB-B   SHS
                              46,594       182.800         8,517,383.200
             SANDVIK    AB
                             169,218       195.500        33,082,119.000
             SKANDINAVISKA       ENSKILDA
                             222,348       124.000        27,571,152.000
             BAN-A
             SKANSKA    AB-B   SHS
                              43,937       154.350         6,781,675.950
             SWEDBANK     AB
                             115,534       180.050        20,801,896.700
             SVENSKA    CELLULOSA     AB-B
                              92,795       156.000        14,476,020.000
             SHS
             SVENSKA    HANDELSBANKEN-A
                             218,846        96.100        21,031,100.600
             SHS
             VOLVO   AB-A   SHS
                              24,198       228.600         5,531,662.800
             VOLVO   AB-B   SHS
                             219,089       221.600        48,550,122.400
             HOLMEN    AB-B   SHS
                              17,320       421.600         7,302,112.000
             TELE2   AB-B   SHS
                              67,654       79.900        5,405,554.600
             INDUSTRIVARDEN        A
                              15,292       292.300         4,469,851.600
             INDUSTRIVARDEN         C 
                              21,325       292.500         6,237,562.500
             SAAB   AB-B
                              11,789       561.600         6,620,702.400
             SECURITAS     AB-B   SHS
                              76,085       87.220        6,636,133.700
                                163/307


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             INVESTOR     AB-B   SHS
                             243,361       206.900        50,351,390.900
             HENNES&MAURITZ        AB-B   SHS
                             104,669       155.160        16,240,442.040
             ASSA   ABLOY   AB-B
                             153,368       245.300        37,621,170.400
             TELIA   CO  AB
                             344,810        24.080        8,303,024.800
             BOLIDEN    AB
                              36,260       274.900         9,967,874.000
             ALFA   LAVAL   AB
                              44,407       367.500        16,319,572.500
             FASTIGHETS      AB  BALDER
                              72,942       54.920        4,005,974.640
             INDUTRADE     AB
                              39,178       205.500         8,051,079.000
             HUSQVARNA     AB-B   SHS
                              47,769       74.200        3,544,459.800
             NIBE   INDUSTRIER      AB
                             212,832        65.340        13,906,442.880
             SWEDISH    ORPHAN    BIOVITRUM
                              36,381       236.200         8,593,192.200
             AB
             HEXAGON    AB-B   SHS
                             307,116        95.140        29,219,016.240
             SAGAX   AB
                              28,022       230.600         6,461,873.200
             EPIROC    AB-A
                             103,115       185.750        19,153,611.250
             EPIROC    AB-B
                              61,487       157.800         9,702,648.600
             ESSITY    AB-B
                              86,900       250.400        21,759,760.000
             EQT  AB
                              55,194       224.000        12,363,456.000
             VOLVO   CAR  AB
                              63,710       37.820        2,409,512.200
             BEIJER    REF  AB
                              50,493       109.600         5,534,032.800
             LIFCO   AB
                              39,631       218.400         8,655,410.400
             EVOLUTION     AB
                              28,266       998.100        28,212,294.600
             NORDEA    BANK   ABP
                             481,923       117.320        56,539,206.360
             INVESTMENT      AB  LATOUR
                              27,638       208.000         5,748,704.000
     スウェーデン・クローナ　小計                       5,128,064                731,023,887.410
                                           (10,168,542,274)
     デンマーク・ク
             CARLSBERG     AS-B
                              15,167       822.000        12,467,274.000
     ローネ
             A P MOLLER    A/S
                               663    9,988.000          6,622,044.000
             AP  MOLLER    MAERSK    A
                               543    9,905.000          5,378,415.000
             DANSKE    BANK   A/S
                             102,303       165.350        16,915,801.050
             GENMAB    A/S
                              9,783     2,153.000         21,062,799.000
             NOVOZYMES-B      SHS
                              29,795       343.100        10,222,664.500
             ROCKWOOL     AS
                               873    1,620.000          1,414,260.000
             NOVO   NORDISK    A/S-B
                             484,214       691.600        334,882,402.400
             VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                             154,521       167.060        25,814,278.260
             COLOPLAST-B                21,291       697.400        14,848,343.400
             DSV  A/S
                              28,190      1,070.000         30,163,300.000
             DEMANT    A/S
                              11,367       261.900         2,977,017.300
             TRYG   A/S
                              58,222       140.550         8,183,102.100
             PANDORA    A/S
                              12,473       860.800        10,736,758.400
             CHRISTIAN     HANSEN    HOLDING
                              16,295       523.000         8,522,285.000
             A/S
             ORSTED    A/S
                              26,911       293.800         7,906,451.800
     デンマーク・クローネ　小計                        972,611               518,117,196.210
                                           (11,258,686,674)
             AUCKLAND     INTL   AIRPORT
     ニュージーラン
                             164,341        7.740        1,271,999.340
     ド・ドル        LTD
             EBOS   GROUP   LTD
                              25,631       37.200         953,473.200
                                164/307


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             FISHER    & PAYKEL
                              78,460       21.720        1,704,151.200
             SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                             219,038        5.110        1,119,284.180
             MIGHTY    RIVER   POWER   LTD
                              62,834        5.880         369,463.920
             MERIDIAN     ENERGY    LTD
                             239,308        4.960        1,186,967.680
     ニュージーランド・ドル　小計                        789,612                6,605,339.520
                                             (589,922,873)
     ノルウェー・ク
             MOWI   ASA
                              56,375       188.100        10,604,137.500
     ローネ
             NORSK   HYDRO   ASA
                             221,182        60.520        13,385,934.640
             TELENOR    ASA
                             119,576       114.850        13,733,303.600
             KONGSBERG     GRUPPEN    ASA
                              11,185       460.200         5,147,337.000
             ORKLA   ASA
                             116,068        78.320        9,090,445.760
             EQUINOR    ASA
                             129,895       364.300        47,320,748.500
             YARA   INTERNATIONAL       ASA
                              19,834       364.300         7,225,526.200
             AKER   BP  ASA
                              40,933       307.800        12,599,177.400
             SALMAR    ASA
                              12,897       568.600         7,333,234.200
             GJENSIDIGE      FORSIKRING
                              25,721       169.000         4,346,849.000
             ASA
             ADEVINTA     ASA
                              54,715       107.500         5,881,862.500
             DNB  BANK   ASA
                             143,909       200.400        28,839,363.600
     ノルウェー・クローネ　小計                        952,290               165,507,919.900
                                            (2,257,528,027)
             FLUTTER    ENTERTAINMENT
                              25,137       138.800         3,489,015.600
     ユーロ
             PLC
             KERRY   GROUP   PLC-A
                              25,025       72.460        1,813,311.500
             KINGSPAN     GROUP   PLC
                              21,860       66.080        1,444,508.800
             UMICORE                33,545       22.770         763,819.650
             AIR  LIQUIDE
                              77,642       166.600        12,935,157.200
             AIRBUS    SE
                              88,164       128.480        11,327,310.720
             AXA  SA
                             271,713        27.725        7,533,242.920
             VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                              98,192       27.030        2,654,129.760
             ADIDAS    AG
                              24,550       170.900         4,195,595.000
             ASSICURAZIONI       GENERALI
                             144,613        19.105        2,762,831.360
             DASSAULT     AVIATION     SA
                              3,120      182.900          570,648.000
             DANONE                92,137       57.370        5,285,899.690
             SAFRAN    SA
                              51,062       153.080         7,816,570.960
             INTESA    SANPAOLO
                            2,330,103         2.566        5,979,044.290
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE
                              45,524       91.180        4,150,878.320
             AG
             ACCOR   SA
                              31,427       29.960         941,552.920
             BOUYGUES                29,123       33.970         989,308.310
             BNP  PARIBAS
                             155,810        55.610        8,664,594.100
             THALES    SA
                              15,023       138.600         2,082,187.800
             CAPGEMINI     SA
                              25,063       171.850         4,307,076.550
             LOTUS   BAKERIES     NV
                                77    7,350.000           565,950.000
             UNICREDIT     SPA
                             275,839        23.865        6,582,897.730
             BE  SEMICONDUCTOR
                              12,403       113.150         1,403,399.450
             INDUSTRIES      NV
             D'IETEREN     TRDG
                              2,736      151.200          413,683.200
                                165/307


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             COMMERZBANK      AG
                             158,792        10.660        1,692,722.720
             EIFFAGE                12,706       86.160        1,094,748.960
             FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                              58,814       25.040        1,472,702.560
             PUBLICIS     GROUPE
                              33,467       70.360        2,354,738.120
             IBERDROLA     SA
                             899,504        10.650        9,579,717.600
             ENI  SPA
                             353,207        14.998        5,297,398.580
             JERONIMO     MARTINS
                              45,606       22.100        1,007,892.600
             KESKO   OYJ-B
                              35,252       16.420         578,837.840
             KBC  GROUPE
                              35,962       51.280        1,844,131.360
             HANNOVER     RUECK   SE
                              8,405      202.100         1,698,650.500
             WARTSILA     OYJ
                              77,148       11.415         880,644.420
             L'OREAL                35,752       414.250        14,810,266.000
             LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                              41,008       687.100        28,176,596.800
             VUITTON    SE
             GEA  GROUP   AG
                              25,513       34.290         874,840.770
             BOLLORE                114,808        5.270         605,038.160
             MEDIOBANCA      SPA
                              86,792       11.540        1,001,579.680
             MICHELIN(CGDE)-B                98,359       28.480        2,801,264.320
             CONTINENTAL      AG
                              17,635       63.380        1,117,706.300
             DEUTSCHE     POST   AG-REG
                             141,942        38.965        5,530,770.030
             OMV  AG
                              23,354       42.430         990,910.220
             VERBUND    AG
                              10,663       84.000         895,692.000
             PERNOD-RICARD                30,948       164.300         5,084,756.400
             PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-
                              23,311       43.780        1,020,555.580
             PFD
             RENAULT    SA
                              27,902       34.005         948,807.510
             REPSOL    SA
                             195,049        13.645        2,661,443.600
             REMY   COINTREAU
                              2,866      108.650          311,390.900
             MERCK   KGAA
                              18,505       149.500         2,766,497.500
             COMPAGNIE     DE  SAINT-
                              69,501       54.230        3,769,039.230
             GOBAIN
             RWE  AG
                              90,040       36.280        3,266,651.200
             SEB  SA
                              2,596       98.500         255,706.000
             SOCIETE    GENERALE-A
                             104,069        21.260        2,212,506.940
             VINCI   S.A.
                              78,581       106.560         8,373,591.360
             SODEXO                12,910       99.800        1,288,418.000
             SOFINA                 2,281      191.900          437,723.900
             SOLVAY    SA
                              11,217       99.340        1,114,296.780
             SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                              81,059       160.800        13,034,287.200
             VIVENDI    SE
                              98,944        8.578         848,741.630
             SAP  SE
                             155,241       134.860        20,935,801.260
             TELEFONICA      S.A
                             755,720        3.706        2,800,698.320
             TOTALENERGIES       SE
                             332,576        62.040        20,633,015.040
             VALEO                26,570       12.385         329,069.450
             E.ON   SE
                             339,366        11.450        3,885,740.700
             VOEST-ALPINE       AG
                              18,032       24.780         446,832.960
             HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              17,886       61.920        1,107,501.120
             SIEMENS    AG-REG
                             113,016       130.800        14,782,492.800
             UPM-KYMMENE      OYJ
                              77,973       32.400        2,526,325.200
                                166/307


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ING  GROEP   NV-CVA
                             540,815        12.160        6,576,310.400
             PUMA   AG
                              17,210       54.360         935,535.600
             BAYER   AG
                             147,329        40.155        5,915,995.990
             STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                              95,980       11.915        1,143,601.700
             HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              24,191       70.700        1,710,303.700
             VORZUG
             MERCEDES-BENZ       GROUP   AG
                             119,618        56.490        6,757,220.820
             BASF   SE
                             135,442        43.715        5,920,847.030
             BEIERSDORF      AG
                              15,743       123.700         1,947,409.100
             HEIDELBERG      MATERIALS     AG
                              21,586       70.140        1,514,042.040
             FRESENIUS     MEDICAL    CARE
                              33,632       31.980        1,075,551.360
             AG  & CO
             ASM  INTERNATIONAL       NV
                              6,651      437.050         2,906,819.550
             ORANGE                286,957        11.052        3,171,448.760
             SAMPO   OYJ-A   SHS
                              64,080       38.620        2,474,769.600
             RANDSTAD     NV
                              15,584       51.840         807,874.560
             ALLIANZ    SE
                              59,640       222.000        13,240,080.000
             ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA
                             433,193        4.153        1,799,050.520
             KONINKLIJKE      AHOLD
                             146,667        26.750        3,923,342.250
             DELHAIZE     NV
             HERMES    INTL
                              4,712     1,845.400          8,695,524.800
             ENDESA    S.A.
                              50,946       18.620         948,614.520
             DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                              72,342        7.560         546,905.520
             ERSTE   GROUP   BANK   AG
                              45,686       33.860        1,546,927.960
             MUENCHENER      RUECKVER     AG-
                              20,381       371.400         7,569,503.400
             REG
             ARCELOR    MITTAL    (NL)
                              81,129       20.285        1,645,701.760
             DASSAULT     SYSTEMES     SA
                             101,597        40.490        4,113,662.530
             ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y
                              34,836       33.260        1,158,645.360
             SERV
             RHEINMETALL      STAMM
                              6,662      273.600         1,822,723.200
             HEINEKEN     NV
                              43,759       84.720        3,707,262.480
             AKZO   NOBEL
                              26,032       65.940        1,716,550.080
             ASML   HOLDING    NV
                              59,922       608.000        36,432,576.000
             AEGON   LTD
                             232,433        4.696        1,091,505.360
             VOLKSWAGEN      AG
                              3,315      114.600          379,899.000
             VOLKSWAGEN      AG  PFD
                              30,425       103.660         3,153,855.500
             BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                             885,310        7.900        6,993,949.000
             ARGENTA
             KERING                10,616       393.100         4,173,149.600
             ACCIONA    S.A.
                              5,005      127.200          636,636.000
             FORTUM    OYJ
                              54,194       12.185         660,353.890
             AGEAS                24,086       37.530         903,947.580
             UCB  SA
                              16,732       65.780        1,100,630.960
             NEMETSCHEK      SE
                              10,222       73.240         748,659.280
             CARREFOUR     SA
                              90,642       17.105        1,550,431.410
             NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                              17,677       26.580         469,854.660
             NOKIA   OYJ
                             827,068        3.241        2,680,527.380
             KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                             134,920        18.404        2,483,067.680
                                167/307


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             WOLTERS    KLUWER-CVA
                              38,724       123.750         4,792,095.000
             SANOFI                169,265        85.140        14,411,222.100
             STMICROELECTRONICS          NV
                              97,199       38.615        3,753,339.380
             ELISA   OYJ
                              20,242       42.240         855,022.080
             BANCO   SANTANDER     SA
                            2,412,875         3.609        8,708,065.870
             RED  ELECTRICA     DE
                              65,589       14.770         968,749.530
             CORPORACION      SA
             QIAGEN    N.V.
                              35,613       35.210        1,253,933.730
             DEUTSCHE     BANK   AG-REG
                             282,637        10.496        2,966,557.950
             BMW  VORZUG
                              7,821       83.150         650,316.150
             ENEL   SPA
                            1,202,825         6.129        7,372,114.420
             DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                             482,293        21.435        10,337,950.450
             SARTORIUS     AG
                              3,651      251.400          917,861.400
             INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                             197,936        29.305        5,800,514.480
             RATIONAL     AG
                               542     589.500          319,509.000
             CARL   ZEISS   MEDITEC    AG
                              4,866       84.520         411,274.320
             BECHTLE    AG
                              14,521       43.100         625,855.100
             KONINKLIJKE      KPN  NV
                             496,095        3.200        1,587,504.000
             EUROFINS     SCIENTIFIC
                              23,038       49.670        1,144,297.460
             TELEPERFORMANCE                 7,845      125.450          984,155.250
             DEUTSCHE     BOERSE    AG
                              28,751       165.850         4,768,353.350
             EURAZEO                 5,673       56.350         319,673.550
             GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT
                              12,918       72.160         932,162.880
             SA
             HEINEKEN     HOLDING    NV-A
                              17,690       71.700        1,268,373.000
             INDITEX                162,141        34.270        5,556,572.070
             ESSILORLUXOTTICA                43,937       174.900         7,684,581.300
             SNAM   SPA
                             317,518        4.348        1,380,568.260
             CREDIT    AGRICOLE     SA
                             166,921        11.710        1,954,644.910
             ENAGAS                38,270       15.835         606,005.450
             WENDEL                 5,449       74.600         406,495.400
             TENARIS    SA
                              76,002       16.090        1,222,872.180
             TELECOM    ITALIA    SPA
                             908,286        0.252         228,888.070
             TERNA   SPA
                             207,655        7.342        1,524,603.010
             BIOMERIEUX                 4,870       92.780         451,838.600
             GRIFOLS    SA
                              31,982       11.535         368,912.370
             NESTE   OYJ
                              66,248       32.880        2,178,234.240
             RECORDATI     SPA
                              18,197       44.260         805,399.220
             DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV
                              83,940       10.540         884,727.600
             MTU  AERO   ENGINES    HOLDING
                              7,294      182.050         1,327,872.700
             AG
             KONE   OYJ
                              49,300       41.840        2,062,712.000
             ELIA   GROUP
                              4,078       94.550         385,574.900
             SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                              3,855      185.000          713,175.000
             ENGIE                257,242        15.298        3,935,288.110
             ALSTOM                47,494       13.105         622,408.870
             IPSEN   SA
                              5,964      104.300          622,045.200
             ARKEMA    SA
                              10,489       90.400         948,205.600
             WACKER-CHEMIE       GMBH
                              2,991      119.050          356,078.550
                                168/307


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             LEGRAND    SA
                              41,105       83.600        3,436,378.000
             AMPLIFON     SPA
                              20,249       27.100         548,747.900
             ADP                 3,975      110.100          437,647.500
             ORION   OYJ
                              13,559       36.710         497,750.890
             METSO   CORPORATION
                             102,831        8.662         890,722.120
             GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B
                              79,585       13.760        1,095,089.600
             SHRS
             SYMRISE    AG
                              19,547       96.280        1,881,985.160
             SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                              39,869       32.400        1,291,755.600
             PRYSMIAN     SPA
                              38,343       34.840        1,335,870.120
             DIASORIN     ITALIA    SPA
                              2,429       84.820         206,027.780
             CAIXABANK                630,095        3.856        2,429,646.320
             BUREAU    VERITAS    SA
                              39,729       22.060         876,421.740
             GETLINK                63,968       15.560         995,342.080
             EDP  RENOVAVEIS      SA
                              39,688       15.470         613,973.360
             AMADEUS    IT  GROUP   SA
                              68,848       60.260        4,148,780.480
             BRENNTAG     SE
                              21,559       71.700        1,545,780.300
             EVONIK    INDUSTRIES      AG
                              42,836       18.055         773,403.980
             EDENRED                35,618       49.420        1,760,241.560
             TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                             137,436        2.348         322,699.720
             HOLDING    AG
             TALANX    AG
                              6,683       59.450         397,304.350
             LEG  IMMOBILIEN      SE
                              11,915       65.940         785,675.100
             VONOVIA    SE
                             107,478        23.230        2,496,713.940
             BANK   OF  IRELAND    GROUP
                             164,156        8.454        1,387,774.820
             PLC
             KNORR-BREMSE       AG
                              10,342       54.320         561,777.440
             OCI  NV
                              12,329       21.220         261,621.380
             SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                              39,737       47.610        1,891,878.570
             FERRARI    NV
                              18,850       314.700         5,932,095.000
             ASR  NEDERLAND     NV
                              27,365       35.320         966,531.800
             CNH  INDUSTRIAL      NV
                             143,842        9.280        1,334,853.760
             AIB  GROUP   PLC
                             226,914        4.158         943,508.410
             LA  FRANCAISE     DES  JEUX
                              17,293       31.460         544,037.780
             SAEM
             MONCLER    SPA
                              29,763       49.460        1,472,077.980
             NEXI   SPA
                              83,576        6.586         550,431.530
             PROSUS    NV
                             228,638        28.415        6,496,748.770
             DR  ING  HC  F PORSCHE    AG
                              15,174       87.420        1,326,511.080
             JDE  PEET'S    BV
                              14,385       25.720         369,982.200
             EXOR   NV
                              14,142       83.780        1,184,816.760
             SIEMENS    ENERGY    AG
                              74,892        9.390         703,235.880
             EURONEXT     NV
                              14,077       71.600        1,007,913.200
             IMCD   NV
                              9,332      126.800         1,183,297.600
             WORLDLINE     SA
                              36,232       12.755         462,139.160
             NN  GROUP   NV
                              36,289       30.990        1,124,596.110
             FINECOBANK      SPA
                              96,393       11.765        1,134,063.640
             ARGENX    SE
                              8,001      454.300         3,634,854.300
             UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   BV
                             114,291        23.500        2,685,838.500
                                169/307


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG
                              75,616       28.220        2,133,883.520
             CORP   ACCIONA    ENERGIAS
                              9,822       26.540         260,675.880
             RENOVABLES      SA
             DSM-FIRMENICH       AG
                              28,846       92.230        2,660,466.580
             ZALANDO    SE
                              31,321       21.420         670,895.820
             STELLANTIS      NV
                             327,741        17.982        5,893,438.660
             FERROVIAL     SE
                              73,817       28.800        2,125,929.600
             AENA   SME  SA
                              9,989      147.300         1,471,379.700
             CELLNEX    TELECOM    SAU
                              81,974       30.430        2,494,468.820
             ABN  AMRO   BANK   NV
                              52,835       12.085         638,510.970
             SCOUT24    SE
                              10,048       62.320         626,191.360
             COVESTRO     AG
                              27,558       47.180        1,300,186.440
             HELLOFRESH      SE
                              17,856       19.845         354,352.320
             ANHEUSER-BUSCH        INBEV
                             129,506        55.410        7,175,927.460
             SA/NV
             POSTE   ITALIANE     SPA
                              61,361        9.882         606,369.400
             AMUNDI    SA
                              11,288       53.150         599,957.200
             INFRASTRUTTURE        WIRELESS
                              41,879       10.650         446,011.350
             ITALIANE     SPA
             ADYEN   NV
                              3,176      936.000         2,972,736.000
             DELIVERY     HERO   SE
                              22,564       27.285         615,658.740
     ユーロ　小計                      26,104,990                666,924,808.990
                                           (108,088,503,793)
             HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                             257,000        10.300        2,647,100.000
     香港・ドル
             CLP  HOLDINGS     LTD
                             241,796        57.600        13,927,449.600
             CK  INFRASTRUCTURE
                              93,314       36.000        3,359,304.000
             HOLDINGS     LTD
             HONG   KONG   EXCHANGES
                             183,491       282.600        51,854,556.600
             &CLEAR
             MTR  CORP
                             207,441        28.650        5,943,184.650
             HANG   SENG   BANK   LTD
                             122,096        86.750        10,591,828.000
             HENDERSON     LAND
                             297,972        20.650        6,153,121.800
             DEVELOPMENT
             POWER   ASSETS    HOLDINGS
                             212,820        38.250        8,140,365.000
             LTD
             HONG   KONG   & CHINA   GAS
                            1,536,406         5.300        8,142,951.800
             GALAXY    ENTERTAINMENT
                             336,904        41.250        13,897,290.000
             GROUP   LTD
             BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                             498,995        20.550        10,254,347.250
             LTD
             NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                             173,066        14.540        2,516,379.640
             SINO   LAND   CO
                             659,200        7.960        5,247,232.000
             SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                             204,565        76.900        15,731,048.500
             SWIRE   PACIFIC    LTD  A
                              53,020       49.900        2,645,698.000
             TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                             215,156        72.000        15,491,232.000
             XINYI   GLASS   HOLDING    CO
                             178,000        8.930        1,589,540.000
             LTD
             AIA  GROUP   LTD
                            1,729,116         69.350       119,914,194.600
             HKT  TRUST   / HKT  LTD
                             463,136        8.100        3,751,401.600
                                170/307


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             SANDS   CHINA   LTD
                             335,800        20.500        6,883,900.000
             SITC   INTERNATIONAL       CO
                             140,000        11.780        1,649,200.000
             LTD
             SWIRE   PROPERTIES      LTD
                             201,600        14.880        2,999,808.000
             WHARF   REAL   ESTATE
                             256,135        25.650        6,569,862.750
             INVESTMENT      CO  LTD
             ESR  GROUP   LTD
                             465,200        9.990        4,647,348.000
             BUDWEISER     BREWING    CO
                             265,000        15.120        4,006,800.000
             APAC   LTD
             WH  GROUP   LTD
                            1,001,000         4.620        4,624,620.000
             CK  HUTCHISON     HOLDINGS
                             369,445        38.800        14,334,466.000
             LTD
             CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                             266,195        37.950        10,102,100.250
     香港・ドル　小計                      10,963,869                357,616,330.040
                                            (6,944,909,129)
     合計                      167,263,181                1,145,801,688,216
                                          (1,145,801,688,216)
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年11月13日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     新株予約権証       カナダ・ドル         CONSTELLATION       SOFTWARE
                                        2,968.000             0.000
     券
                     INC  WRT
             カナダ・ドル　小計                            2,968.000             0.000
                                                      (0)
     新株予約権証券　合計                                     2,968             0
                                                      (0)
     投資信託受益       オーストラリ         DEXUS
                                       163,989.000          1,161,042.120
     証券       ア・ドル
                     GOODMAN    GROUP
                                       255,895.000          5,757,637.500
                     GPT  GROUP
                                       349,447.000          1,355,854.360
                     MIRVAC    GROUP
                                       474,881.000           933,141.160
                     SCENTRE    GROUP
                                       825,454.000          2,104,907.700
                     STOCKLAND                  369,843.000          1,409,101.830
                     VICINITY     CENTRES
                                       545,645.000           973,976.320
             オーストラリア・ドル　小計                          2,985,154.000          13,695,660.990
                                                (1,319,576,937)
             シンガポール・         CAPITALAND      INTEGRATED
                                       787,231.000          1,409,143.490
             ドル
                     COMMERCIAL      TRUST
                     CAPLAND    ASCENDAS     REIT
                                       611,078.000          1,643,799.820
                     MAPLETREE     LOGISTICS
                                       474,100.000           730,114.000
                     TRUST
                     MAPLETREE     PAN  ASIA
                                       405,500.000           539,315.000
                     COMMERCIAL
             シンガポール・ドル　小計                          2,277,909.000           4,322,372.310
                                                 (482,030,960)
     投資信託受益証券　合計                                   5,263,063         1,801,607,897
                                                (1,801,607,897)
     投資証券       アメリカ・ドル         ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        24,234.000         2,318,224.440
                     EQUIT
                                171/307


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     AMERICAN     HOMES   4 RENT
                                        50,995.000         1,779,725.500
                     AMERICAN     TOWER   CORP
                                        69,325.000         12,741,241.750
                     ANNALY    CAPITAL
                                        80,213.000         1,364,423.130
                     MANAGEMENT
                     AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        19,503.000         3,280,404.600
                     INC
                     BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        24,473.000         1,283,364.120
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                        16,851.000         1,490,302.440
                     CROWN   CASTLE    INC
                                        65,066.000         6,222,912.240
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                        41,585.000         5,354,068.750
                     EQUINIX    INC
                                        13,861.000         10,635,129.470
                     EQUITY    LIFESTYLE
                                        27,290.000         1,791,861.400
                     PROPERTIES
                     EQUITY    RESIDENTIAL
                                        54,104.000         2,950,832.160
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                        9,893.000         2,083,960.450
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        30,376.000         3,618,085.360
                     GAMING    AND  LEISURE
                                        34,797.000         1,574,564.250
                     PROPERTIES      INC
                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST
                                        67,654.000          982,336.080
                     INC
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                        90,133.000         1,436,720.020
                     INC
                     HOST   HOTELS    & RESORTS
                                       110,415.000          1,811,910.150
                     INC
                     INVITATION      HOMES   INC
                                        86,531.000         2,741,302.080
                     IRON   MOUNTAIN     INC
                                        43,616.000         2,592,535.040
                     KIMCO   REALTY
                                        95,524.000         1,709,879.600
                     MID  AMERICA
                                        17,537.000         2,152,140.640
                     PROLOGIS     INC
                                       136,638.000         14,285,502.900
                     PUBLIC    STORAGE
                                        23,534.000         5,760,652.520
                     REALTY    INCOME    CORP
                                       100,840.000          5,048,050.400
                     REGENCY    CENTERS    CORP
                                        21,907.000         1,324,278.150
                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                        16,539.000         3,621,875.610
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                        46,584.000         5,372,532.720
                     SUN  COMMUNITIES      INC
                                        18,509.000         2,123,352.480
                     UDR  INC
                                        50,449.000         1,652,709.240
                     VENTAS    INC
                                        60,757.000         2,585,817.920
                     VICI   PROPERTIES      INC
                                       140,502.000          3,998,686.920
                     WELLTOWER     INC
                                        73,965.000         6,359,510.700
                     WEYERHAEUSER       CO
                                       102,315.000          3,084,797.250
                     WP  CAREY   INC
                                        32,996.000         1,786,073.480
             アメリカ・ドル　小計                          1,899,511.000          128,919,763.960
                                               (19,558,417,390)
             イギリス・ポン         LAND   SECURITIES      GROUP
                                       121,345.000           727,827.310
             ド
                     PLC
                     SEGRO   PLC
                                       165,081.000          1,277,726.940
             イギリス・ポンド　小計                           286,426.000          2,005,554.250
                                                 (371,930,036)
             カナダ・ドル         CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                        8,722.000          392,228.340
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     RIOCAN    REAL   ESTATE
                                        14,424.000          249,246.720
                     INVEST    TRUST
             カナダ・ドル　小計                           23,146.000          641,475.060
                                                  (70,472,450)
             ユーロ         COVIVIO                   5,066.000          214,697.080
                     GECINA    SA
                                        8,697.000          843,174.150
                     KLEPIERRE                  36,407.000          821,341.920
                     UNIBAIL-RODAMCO-
                                        18,477.000          933,827.580
                     WESTFIELD
                     WAREHOUSES      DE  PAUW
                                        20,146.000          493,979.920
             ユーロ　小計                           88,793.000         3,307,020.650
                                                 (535,968,837)
             香港・ドル         LINK   REIT
                                       410,116.000         15,809,971.800
             香港・ドル　小計                           410,116.000         15,809,971.800
                                                 (307,029,652)
     投資証券　合計                                   2,707,992        20,843,818,365
                                               (20,843,818,365)
     合計                                           22,645,426,262
                                               (22,645,426,262)
    （注）新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                               組入
                                  組入新株       組入
                             組入株
                                                  有価証券の合計金額
                                              投資証
                              式
                                  予約権証     投資信託受益証
                                                      に
                                               券
                                   券      券
         通貨            銘柄数        時価比
                                                    対する比率
                                              時価比
                              率
                                  時価比率      時価比率
                                               率
                                                     （％）
                             （％）
                                  （％）      （％）
                                              （％）
                          604銘
     アメリカ・ドル            株式             72.59       －        －    －        75.20
                           柄
                 投資証券        35銘柄      －     －        －   1.65
     イギリス・ポンド            株式        81銘柄     4.14      －        －    －         4.23
                 投資証券         2銘柄      －     －        －   0.03
     イスラエル・シュケル            株式         8銘柄     0.10      －        －    －         0.10
     オーストラリア・ドル            株式        52銘柄     1.88      －        －    －         2.02
                 投資信託受益証
                          7銘柄      －     －       0.11     －
                 券
     カナダ・ドル            株式        86銘柄     3.27      －        －    －         3.32
                 新株予約権証券         1銘柄
                               －    0.00         －    －
                 投資証券         2銘柄      －     －        －   0.01
     シンガポール・ドル            株式        16銘柄     0.32      －        －    －         0.36
                 投資信託受益証
                          4銘柄      －     －       0.04     －
                 券
     スイス・フラン            株式        45銘柄     2.73      －        －    －         2.77
     スウェーデン・クロー
                 株式        43銘柄     0.86      －        －    －         0.87
     ナ
     デンマーク・クローネ            株式        16銘柄
                              0.95      －        －    －         0.96
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ニュージーランド・ド
                 株式         6銘柄     0.05      －        －    －         0.05
     ル
     ノルウェー・クローネ            株式        12銘柄     0.19      －        －    －         0.19
                          222銘
     ユーロ            株式             9.13      －        －    －         9.30
                           柄
                 投資証券         5銘柄      －     －        －   0.05
     香港・ドル            株式        28銘柄     0.59      －        －    －         0.62
                 投資証券         1銘柄      －     －        －   0.03
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年11月13日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             2,665,496,322
        国債証券                                           449,504,516,150
        地方債証券                                            30,128,100,157
        特殊債券                                            28,490,256,333
        社債券                                            24,085,713,490
        未収利息                                              747,916,452
                                                      131,040,825
        前払費用
        流動資産合計                                           535,753,039,729
       資産合計                                             535,753,039,729
     負債の部
       流動負債
                                                      57,305,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              57,305,000
       負債合計                                                57,305,000
     純資産の部
       元本等
        元本                                           438,127,800,594
        剰余金
                                                    97,567,934,135
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           535,695,734,729
       純資産合計                                             535,695,734,729
     負債純資産合計                                              535,753,039,729
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2023年5月12日
              項目
                                      至　2023年11月13日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2023年11月13日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          469,534,984,076円
        本額
        同期中追加設定元本額                                          201,594,558,208円
        同期中一部解約元本額                                          233,001,741,690円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファンド                                           26,201,968,544円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             56,117,188円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             86,648,665円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             48,477,463円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                            783,327,260円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                            265,357,375円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             41,090,742円
        たわらノーロード　国内債券                                           19,038,306,097円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           5,192,909,666円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                           1,486,976,826円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                           2,805,413,335円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            368,455,838円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                            168,118,163円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                           2,237,975,244円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                           2,381,238,179円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            667,172,497円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                              243,747円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                             30,649,326円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             22,029,341円
                                                    187,166,586円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             5,495,533円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                               62,284円
        ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           13,680,413,350円
        Ｏｎｅグローバルバランス                                             74,500,940円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                           10,586,168,424円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           15,587,210,751円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           6,862,150,763円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                           2,571,332,885円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                           2,644,433,665円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            495,917,205円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             75,882,531円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                           2,859,473,215円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             13,036,864円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                           5,140,138,301円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                           2,247,433,102円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            455,345,604円
        投資のソムリエ                                           96,651,426,491円
        クルーズコントロール                                            945,604,294円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           8,804,068,176円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                           6,131,863,789円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                           1,920,674,179円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                           9,734,321,911円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           33,843,657,307円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                            494,182,919円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                            247,534,442円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             79,014,285円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                           2,038,037,307円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                           4,276,553,626円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           8,361,106,801円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                           5,992,311,336円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                            537,115,716円
                                                    270,727,411円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                            164,115,791円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                           1,913,974,412円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                             39,354,556円
        Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞                                            142,397,182円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                           1,167,534,651円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                           1,172,032,430円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                           1,552,681,806円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                            706,532,898円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                           1,152,339,265円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機                                           2,980,757,352円
        関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                           1,960,125,052円
        ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                           1,035,526,887円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                           2,008,043,556円
        ヘッジ付き）２０２２－０５（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ国内債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）                                           10,273,768,642円
        Ｏｎｅコアポートフォリオ戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                           2,294,012,068円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                           2,880,153,489円
        ＡＭＯｎｅマルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付                                            594,422,164円
        き）（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            260,244,071円
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ（適格機関投資家限                                           4,665,654,869円
        定）
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ（適格機関投資家限                                           4,676,992,168円
        定）
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ（適格機関投資家限                                           4,633,549,045円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                           1,927,959,684円
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        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             45,030,010円
        機関投資家専用）
        ＡＭＯｎｅコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド（適格機関投資家                                            911,099,189円
        限定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            150,198,795円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                             90,081,664円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             20,867,630円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             59,158,293円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             29,282,601円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              360,180円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             7,872,702円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             93,474,044円
                                                   2,734,334,213円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,098,490,683円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           4,216,507,763円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                             54,190,575円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                            129,518,890円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                           1,597,146,325円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            101,779,246円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              548,116円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,605,453,024円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             32,051,842円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            264,839,337円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            465,519,383円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            798,935,275円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            203,070,561円
        ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             95,507,648円
        コアサテライト戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                            748,262,131円
        動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞                                            252,040,406円
        コア資産形成ファンド                                            148,890,039円
        たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞                                           18,384,500,862円
        ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                           29,908,755,893円
        ＭＨＡＭ日本債券パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                           18,532,995,722円
        ＭＨＡＭ動的パッケージ４資産ファンド［適格機関投資家限定］                                            448,028,025円
        計                                          438,127,800,594円
     ２.   受益権の総数                                          438,127,800,594口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2023年5月12日
              項目
                                      至　2023年11月13日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
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     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2023年11月13日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2023年11月13日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                              △10,582,602,150
     地方債証券                                               △314,266,007
     特殊債券                                               △445,225,351
     社債券                                               △210,492,790
     合計                                              △11,552,586,298
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2023年2月15日から2023年11月13日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年11月13日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.2227円
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     （1万口当たり純資産額）                                                 (12,227円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年11月13日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     国債証券          ４４４回　利付国庫債券（２
                                 2,700,000,000          2,701,053,000
                年）
                ４４５回　利付国庫債券（２
                                 2,400,000,000          2,400,720,000
                年）
                ４４６回　利付国庫債券（２
                                 1,900,000,000          1,900,361,000
                年）
                ４４７回　利付国庫債券（２
                                 2,600,000,000          2,600,338,000
                年）
                ４４８回　利付国庫債券（２
                                 2,000,000,000          2,000,140,000
                年）
                ４４９回　利付国庫債券（２
                                 5,600,000,000          5,599,552,000
                年）
                ４５０回　利付国庫債券（２
                                 2,200,000,000          2,199,450,000
                年）
                ４５２回　利付国庫債券（２
                                  500,000,000          499,550,000
                年）
                ４５３回　利付国庫債券（２
                                 4,700,000,000          4,693,373,000
                年）
                １４２回　利付国庫債券（５
                                 2,930,000,000          2,934,482,900
                年）
                １４３回　利付国庫債券（５
                                 3,700,000,000          3,705,439,000
                年）
                １４４回　利付国庫債券（５
                                 4,530,000,000          4,536,477,900
                年）
                １４５回　利付国庫債券（５
                                 6,900,000,000          6,906,348,000
                年）
                １４６回　利付国庫債券（５
                                 5,200,000,000          5,202,132,000
                年）
                １４７回　利付国庫債券（５
                                 3,250,000,000          3,242,005,000
                年）
                １４８回　利付国庫債券（５
                                 4,210,000,000          4,195,812,300
                年）
                １４９回　利付国庫債券（５
                                 2,380,000,000          2,369,528,000
                年）
                １５０回　利付国庫債券（５
                                 4,570,000,000          4,543,951,000
                年）
                １５１回　利付国庫債券（５
                                 1,900,000,000          1,886,111,000
                年）
                １５２回　利付国庫債券（５
                                 1,890,000,000          1,882,137,600
                年）
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                １５３回　利付国庫債券（５
                                 5,410,000,000          5,360,823,100
                年）
                １５４回　利付国庫債券（５
                                 5,000,000,000          4,963,800,000
                年）
                １５５回　利付国庫債券（５
                                 1,800,000,000          1,798,542,000
                年）
                １５６回　利付国庫債券（５
                                 3,600,000,000          3,582,504,000
                年）
                １５７回　利付国庫債券（５
                                 1,900,000,000          1,887,384,000
                年）
                １５８回　利付国庫債券（５
                                 3,600,000,000          3,560,688,000
                年）
                １５９回　利付国庫債券（５
                                 2,100,000,000          2,072,952,000
                年）
                １６０回　利付国庫債券（５
                                  900,000,000          892,476,000
                年）
                １６１回　利付国庫債券（５
                                 1,000,000,000           995,930,000
                年）
                １６２回　利付国庫債券（５
                                 1,000,000,000           994,060,000
                年）
                １回　利付国庫債券（４０年）                  110,000,000          125,747,600
                ２回　利付国庫債券（４０年）                  330,000,000          363,082,500
                ３回　利付国庫債券（４０年）                  540,000,000          592,903,800
                ４回　利付国庫債券（４０年）                  720,000,000          790,149,600
                ５回　利付国庫債券（４０年）                  710,000,000          748,588,500
                ６回　利付国庫債券（４０年）                  940,000,000          969,215,200
                ７回　利付国庫債券（４０年）                 1,080,000,000          1,061,920,800
                ８回　利付国庫債券（４０年）                 1,190,000,000          1,082,673,900
                ９回　利付国庫債券（４０年）                 2,090,000,000          1,384,290,600
                １０回　利付国庫債券（４０
                                 1,830,000,000          1,425,881,100
                年）
                １１回　利付国庫債券（４０
                                 1,240,000,000           926,664,400
                年）
                １２回　利付国庫債券（４０
                                 1,520,000,000          1,008,200,800
                年）
                １３回　利付国庫債券（４０
                                 2,090,000,000          1,371,019,100
                年）
                １４回　利付国庫債券（４０
                                 2,000,000,000          1,403,660,000
                年）
                １５回　利付国庫債券（４０
                                 2,240,000,000          1,731,318,400
                年）
                １６回　利付国庫債券（４０
                                  900,000,000          762,120,000
                年）
                ３３８回　利付国庫債券（１０
                                 3,230,000,000          3,247,797,300
                年）
                ３３９回　利付国庫債券（１０
                                 3,980,000,000          4,004,755,600
                年）
                ３４０回　利付国庫債券（１０
                                 3,300,000,000          3,321,318,000
                年）
                ３４１回　利付国庫債券（１０
                                 3,620,000,000          3,636,652,000
                年）
                                181/307


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ３４２回　利付国庫債券（１０
                                 3,520,000,000          3,519,155,200
                年）
                ３４３回　利付国庫債券（１０
                                 4,090,000,000          4,086,278,100
                年）
                ３４４回　利付国庫債券（１０
                                 3,570,000,000          3,563,895,300
                年）
                ３４５回　利付国庫債券（１０
                                 4,890,000,000          4,876,405,800
                年）
                ３４６回　利付国庫債券（１０
                                 4,840,000,000          4,819,865,600
                年）
                ３４７回　利付国庫債券（１０
                                 4,700,000,000          4,673,163,000
                年）
                ３４８回　利付国庫債券（１０
                                 4,070,000,000          4,040,533,200
                年）
                ３４９回　利付国庫債券（１０
                                 5,150,000,000          5,104,113,500
                年）
                ３５０回　利付国庫債券（１０
                                 5,860,000,000          5,796,008,800
                年）
                ３５１回　利付国庫債券（１０
                                 5,190,000,000          5,123,152,800
                年）
                ３５２回　利付国庫債券（１０
                                 4,450,000,000          4,382,315,500
                年）
                ３５３回　利付国庫債券（１０
                                 3,690,000,000          3,627,417,600
                年）
                ３５４回　利付国庫債券（１０
                                 4,260,000,000          4,179,954,600
                年）
                ３５５回　利付国庫債券（１０
                                 5,330,000,000          5,219,562,400
                年）
                ３５６回　利付国庫債券（１０
                                 3,700,000,000          3,614,826,000
                年）
                ３５７回　利付国庫債券（１０
                                 4,220,000,000          4,112,769,800
                年）
                ３５８回　利付国庫債券（１０
                                 4,450,000,000          4,325,889,500
                年）
                ３５９回　利付国庫債券（１０
                                 4,950,000,000          4,799,025,000
                年）
                ３６０回　利付国庫債券（１０
                                 5,300,000,000          5,122,238,000
                年）
                ３６１回　利付国庫債券（１０
                                 4,800,000,000          4,623,984,000
                年）
                ３６２回　利付国庫債券（１０
                                 4,810,000,000          4,616,445,600
                年）
                ３６３回　利付国庫債券（１０
                                 4,170,000,000          3,988,062,900
                年）
                ３６４回　利付国庫債券（１０
                                 5,450,000,000          5,193,141,500
                年）
                ３６５回　利付国庫債券（１０
                                 5,430,000,000          5,156,545,200
                年）
                ３６６回　利付国庫債券（１０
                                 5,080,000,000          4,849,114,000
                年）
                                182/307


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ３６７回　利付国庫債券（１０
                                 5,300,000,000          5,044,169,000
                年）
                ３６８回　利付国庫債券（１０
                                 5,050,000,000          4,791,642,000
                年）
                ３６９回　利付国庫債券（１０
                                 5,020,000,000          4,879,841,600
                年）
                ３７０回　利付国庫債券（１０
                                 5,000,000,000          4,848,450,000
                年）
                ３７１回　利付国庫債券（１０
                                 4,800,000,000          4,602,192,000
                年）
                ３７２回　利付国庫債券（１０
                                 1,600,000,000          1,589,824,000
                年）
                １回　利付国庫債券（３０年）                  110,000,000          124,555,200
                ２回　利付国庫債券（３０年）                  100,000,000          111,446,000
                ４回　利付国庫債券（３０年）                  200,000,000          231,204,000
                ６回　利付国庫債券（３０年）                  200,000,000          225,892,000
                １１回　利付国庫債券（３０
                                  250,000,000          269,572,500
                年）
                １２回　利付国庫債券（３０
                                  230,000,000          256,712,200
                年）
                １３回　利付国庫債券（３０
                                  150,000,000          166,119,000
                年）
                １４回　利付国庫債券（３０
                                  340,000,000          389,925,600
                年）
                １５回　利付国庫債券（３０
                                  260,000,000          301,119,000
                年）
                １６回　利付国庫債券（３０
                                  240,000,000          278,229,600
                年）
                １７回　利付国庫債券（３０
                                  270,000,000          310,551,300
                年）
                １８回　利付国庫債券（３０
                                  400,000,000          456,004,000
                年）
                １９回　利付国庫債券（３０
                                  280,000,000          319,485,600
                年）
                ２０回　利付国庫債券（３０
                                  330,000,000          383,862,600
                年）
                ２１回　利付国庫債券（３０
                                  310,000,000          354,066,500
                年）
                ２２回　利付国庫債券（３０
                                  290,000,000          337,983,400
                年）
                ２３回　利付国庫債券（３０
                                  350,000,000          408,051,000
                年）
                ２５回　利付国庫債券（３０
                                  330,000,000          377,064,600
                年）
                ２６回　利付国庫債券（３０
                                  620,000,000          716,292,200
                年）
                ２７回　利付国庫債券（３０
                                  620,000,000          723,881,000
                年）
                ２８回　利付国庫債券（３０
                                  770,000,000          898,551,500
                年）
                                183/307


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ２９回　利付国庫債券（３０
                                  860,000,000          991,313,400
                年）
                ３０回　利付国庫債券（３０
                                  880,000,000         1,001,545,600
                年）
                ３１回　利付国庫債券（３０
                                  720,000,000          807,811,200
                年）
                ３２回　利付国庫債券（３０
                                  970,000,000         1,100,018,800
                年）
                ３３回　利付国庫債券（３０
                                 1,180,000,000          1,284,394,600
                年）
                ３４回　利付国庫債券（３０
                                 1,200,000,000          1,338,648,000
                年）
                ３５回　利付国庫債券（３０
                                 1,060,000,000          1,148,361,600
                年）
                ３６回　利付国庫債券（３０
                                 1,370,000,000          1,480,257,600
                年）
                ３７回　利付国庫債券（３０
                                 1,360,000,000          1,444,170,400
                年）
                ３８回　利付国庫債券（３０
                                  850,000,000          886,235,500
                年）
                ３９回　利付国庫債券（３０
                                 1,210,000,000          1,279,417,700
                年）
                ４０回　利付国庫債券（３０
                                 1,030,000,000          1,069,891,900
                年）
                ４１回　利付国庫債券（３０
                                 1,060,000,000          1,081,878,400
                年）
                ４２回　利付国庫債券（３０
                                 1,300,000,000          1,326,052,000
                年）
                ４３回　利付国庫債券（３０
                                 1,310,000,000          1,334,418,400
                年）
                ４４回　利付国庫債券（３０
                                 1,130,000,000          1,150,362,600
                年）
                ４５回　利付国庫債券（３０
                                 1,350,000,000          1,324,525,500
                年）
                ４６回　利付国庫債券（３０
                                 1,770,000,000          1,733,555,700
                年）
                ４７回　利付国庫債券（３０
                                 1,540,000,000          1,533,840,000
                年）
                ４８回　利付国庫債券（３０
                                 1,620,000,000          1,552,462,200
                年）
                ４９回　利付国庫債券（３０
                                 1,600,000,000          1,530,256,000
                年）
                ５０回　利付国庫債券（３０
                                 1,550,000,000          1,307,161,500
                年）
                ５１回　利付国庫債券（３０
                                 1,620,000,000          1,210,204,800
                年）
                ５２回　利付国庫債券（３０
                                 1,600,000,000          1,251,072,000
                年）
                ５３回　利付国庫債券（３０
                                 1,220,000,000           973,987,000
                年）
                                184/307


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ５４回　利付国庫債券（３０
                                 1,590,000,000          1,327,538,700
                年）
                ５５回　利付国庫債券（３０
                                 1,080,000,000           898,884,000
                年）
                ５６回　利付国庫債券（３０
                                 1,140,000,000           945,823,800
                年）
                ５７回　利付国庫債券（３０
                                 1,530,000,000          1,265,386,500
                年）
                ５８回　利付国庫債券（３０
                                 1,360,000,000          1,121,238,400
                年）
                ５９回　利付国庫債券（３０
                                 1,120,000,000           897,713,600
                年）
                ６０回　利付国庫債券（３０
                                 1,030,000,000           864,159,700
                年）
                ６１回　利付国庫債券（３０
                                 1,060,000,000           843,823,600
                年）
                ６２回　利付国庫債券（３０
                                 1,120,000,000           842,385,600
                年）
                ６３回　利付国庫債券（３０
                                 1,100,000,000           800,668,000
                年）
                ６４回　利付国庫債券（３０
                                 1,300,000,000           942,357,000
                年）
                ６５回　利付国庫債券（３０
                                 1,300,000,000           939,289,000
                年）
                ６６回　利付国庫債券（３０
                                 1,090,000,000           783,677,300
                年）
                ６７回　利付国庫債券（３０
                                 1,370,000,000          1,039,706,700
                年）
                ６８回　利付国庫債券（３０
                                 1,540,000,000          1,164,378,600
                年）
                ６９回　利付国庫債券（３０
                                 1,460,000,000          1,131,412,400
                年）
                ７０回　利付国庫債券（３０
                                 1,440,000,000          1,113,004,800
                年）
                ７１回　利付国庫債券（３０
                                 1,480,000,000          1,140,902,400
                年）
                ７２回　利付国庫債券（３０
                                 1,490,000,000          1,145,571,600
                年）
                ７３回　利付国庫債券（３０
                                 1,590,000,000          1,219,259,700
                年）
                ７４回　利付国庫債券（３０
                                 1,390,000,000          1,156,327,100
                年）
                ７５回　利付国庫債券（３０
                                 1,520,000,000          1,363,637,600
                年）
                ７６回　利付国庫債券（３０
                                 1,420,000,000          1,304,710,200
                年）
                ７７回　利付国庫債券（３０
                                 1,500,000,000          1,445,460,000
                年）
                ７８回　利付国庫債券（３０
                                 1,400,000,000          1,283,828,000
                年）
                                185/307


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ７９回　利付国庫債券（３０
                                 1,500,000,000          1,306,035,000
                年）
                ８０回　利付国庫債券（３０
                                  400,000,000          402,736,000
                年）
                ７５回　利付国庫債券（２０
                                  180,000,000          185,108,400
                年）
                ７６回　利付国庫債券（２０
                                  70,000,000          71,798,300
                年）
                ７７回　利付国庫債券（２０
                                  40,000,000          41,081,600
                年）
                ７８回　利付国庫債券（２０
                                  250,000,000          257,545,000
                年）
                ７９回　利付国庫債券（２０
                                  50,000,000          51,589,000
                年）
                ８０回　利付国庫債券（２０
                                  90,000,000          93,003,300
                年）
                ８１回　利付国庫債券（２０
                                  400,000,000          414,408,000
                年）
                ８２回　利付国庫債券（２０
                                  140,000,000          145,301,800
                年）
                ８３回　利付国庫債券（２０
                                  70,000,000          72,962,400
                年）
                ８４回　利付国庫債券（２０
                                  170,000,000          176,837,400
                年）
                ８５回　利付国庫債券（２０
                                  590,000,000          617,458,600
                年）
                ８６回　利付国庫債券（２０
                                  120,000,000          126,146,400
                年）
                ８７回　利付国庫債券（２０
                                  120,000,000          125,865,600
                年）
                ８８回　利付国庫債券（２０
                                  590,000,000          623,140,300
                年）
                ８９回　利付国庫債券（２０
                                  10,000,000          10,535,800
                年）
                ９０回　利付国庫債券（２０
                                  470,000,000          497,264,700
                年）
                ９１回　利付国庫債券（２０
                                  110,000,000          116,692,400
                年）
                ９２回　利付国庫債券（２０
                                 1,160,000,000          1,228,440,000
                年）
                ９３回　利付国庫債券（２０
                                  370,000,000          391,867,000
                年）
                ９４回　利付国庫債券（２０
                                  670,000,000          711,828,100
                年）
                ９５回　利付国庫債券（２０
                                  550,000,000          590,194,000
                年）
                ９６回　利付国庫債券（２０
                                  120,000,000          127,914,000
                年）
                ９７回　利付国庫債券（２０
                                  660,000,000          708,252,600
                年）
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                ９８回　利付国庫債券（２０
                                  160,000,000          171,089,600
                年）
                ９９回　利付国庫債券（２０
                                  750,000,000          804,330,000
                年）
                １００回　利付国庫債券（２０
                                  830,000,000          896,101,200
                年）
                １０１回　利付国庫債券（２０
                                  230,000,000          250,286,000
                年）
                １０２回　利付国庫債券（２０
                                  500,000,000          545,880,000
                年）
                １０３回　利付国庫債券（２０
                                  160,000,000          173,958,400
                年）
                １０４回　利付国庫債券（２０
                                  110,000,000          118,602,000
                年）
                １０５回　利付国庫債券（２０
                                  640,000,000          691,590,400
                年）
                １０６回　利付国庫債券（２０
                                  500,000,000          542,680,000
                年）
                １０７回　利付国庫債券（２０
                                  600,000,000          650,316,000
                年）
                １０８回　利付国庫債券（２０
                                  690,000,000          740,970,300
                年）
                １０９回　利付国庫債券（２０
                                  350,000,000          376,684,000
                年）
                １１０回　利付国庫債券（２０
                                  440,000,000          478,143,600
                年）
                １１１回　利付国庫債券（２０
                                  460,000,000          503,672,400
                年）
                １１２回　利付国庫債券（２０
                                  740,000,000          806,222,600
                年）
                １１３回　利付国庫債券（２０
                                 1,370,000,000          1,496,272,900
                年）
                １１４回　利付国庫債券（２０
                                  410,000,000          448,687,600
                年）
                １１５回　利付国庫債券（２０
                                  360,000,000          396,100,800
                年）
                １１６回　利付国庫債券（２０
                                  530,000,000          584,510,500
                年）
                １１７回　利付国庫債券（２０
                                  470,000,000          515,453,700
                年）
                １１８回　利付国庫債券（２０
                                  555,000,000          606,420,750
                年）
                １１９回　利付国庫債券（２０
                                  470,000,000          507,397,900
                年）
                １２１回　利付国庫債券（２０
                                  640,000,000          695,648,000
                年）
                １２２回　利付国庫債券（２０
                                  570,000,000          615,805,200
                年）
                １２３回　利付国庫債券（２０
                                  350,000,000          385,612,500
                年）
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                １２５回　利付国庫債券（２０
                                  600,000,000          666,126,000
                年）
                １２６回　利付国庫債券（２０
                                  510,000,000          558,852,900
                年）
                １２７回　利付国庫債券（２０
                                  540,000,000          587,935,800
                年）
                １２８回　利付国庫債券（２０
                                  370,000,000          403,044,700
                年）
                １３０回　利付国庫債券（２０
                                  910,000,000          984,838,400
                年）
                １３２回　利付国庫債券（２０
                                  30,000,000          32,249,700
                年）
                １３３回　利付国庫債券（２０
                                  630,000,000          682,327,800
                年）
                １３４回　利付国庫債券（２０
                                  200,000,000          216,748,000
                年）
                １３５回　利付国庫債券（２０
                                  130,000,000          139,808,500
                年）
                １３６回　利付国庫債券（２０
                                  360,000,000          384,332,400
                年）
                １３７回　利付国庫債券（２０
                                  480,000,000          516,619,200
                年）
                １３８回　利付国庫債券（２０
                                 1,060,000,000          1,123,292,600
                年）
                １３９回　利付国庫債券（２０
                                  980,000,000         1,046,424,400
                年）
                １４０回　利付国庫債券（２０
                                 2,250,000,000          2,422,350,000
                年）
                １４１回　利付国庫債券（２０
                                 1,060,000,000          1,141,874,400
                年）
                １４２回　利付国庫債券（２０
                                  430,000,000          466,863,900
                年）
                １４３回　利付国庫債券（２０
                                 1,230,000,000          1,314,414,900
                年）
                １４４回　利付国庫債券（２０
                                  750,000,000          794,610,000
                年）
                １４５回　利付国庫債券（２０
                                 2,250,000,000          2,426,152,500
                年）
                １４６回　利付国庫債券（２０
                                 2,240,000,000          2,415,235,200
                年）
                １４７回　利付国庫債券（２０
                                 2,490,000,000          2,661,187,500
                年）
                １４８回　利付国庫債券（２０
                                 2,530,000,000          2,677,448,400
                年）
                １４９回　利付国庫債券（２０
                                 2,590,000,000          2,739,002,700
                年）
                １５０回　利付国庫債券（２０
                                 2,730,000,000          2,856,426,300
                年）
                １５１回　利付国庫債券（２０
                                 3,060,000,000          3,133,654,200
                年）
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                １５２回　利付国庫債券（２０
                                 2,540,000,000          2,597,048,400
                年）
                １５３回　利付国庫債券（２０
                                 2,340,000,000          2,414,201,400
                年）
                １５４回　利付国庫債券（２０
                                 2,520,000,000          2,567,930,400
                年）
                １５５回　利付国庫債券（２０
                                 2,480,000,000          2,466,682,400
                年）
                １５６回　利付国庫債券（２０
                                 2,280,000,000          2,105,374,800
                年）
                １５７回　利付国庫債券（２０
                                 2,180,000,000          1,953,192,800
                年）
                １５８回　利付国庫債券（２０
                                 2,540,000,000          2,356,485,000
                年）
                １５９回　利付国庫債券（２０
                                 2,240,000,000          2,097,356,800
                年）
                １６０回　利付国庫債券（２０
                                 2,120,000,000          2,003,824,000
                年）
                １６１回　利付国庫債券（２０
                                 2,460,000,000          2,286,102,600
                年）
                １６２回　利付国庫債券（２０
                                 2,130,000,000          1,971,187,200
                年）
                １６３回　利付国庫債券（２０
                                 2,230,000,000          2,055,011,900
                年）
                １６４回　利付国庫債券（２０
                                 2,450,000,000          2,217,029,500
                年）
                １６５回　利付国庫債券（２０
                                 2,050,000,000          1,846,517,000
                年）
                １６６回　利付国庫債券（２０
                                 1,740,000,000          1,607,046,600
                年）
                １６７回　利付国庫債券（２０
                                 2,150,000,000          1,919,584,500
                年）
                １６８回　利付国庫債券（２０
                                 1,790,000,000          1,565,856,200
                年）
                １６９回　利付国庫債券（２０
                                 1,920,000,000          1,644,345,600
                年）
                １７０回　利付国庫債券（２０
                                 1,900,000,000          1,618,401,000
                年）
                １７１回　利付国庫債券（２０
                                 1,840,000,000          1,558,719,200
                年）
                １７２回　利付国庫債券（２０
                                 1,580,000,000          1,354,518,200
                年）
                １７３回　利付国庫債券（２０
                                 1,560,000,000          1,331,070,000
                年）
                １７４回　利付国庫債券（２０
                                 2,400,000,000          2,038,056,000
                年）
                １７５回　利付国庫債券（２０
                                 2,320,000,000          1,994,782,400
                年）
                １７６回　利付国庫債券（２０
                                 2,300,000,000          1,968,501,000
                年）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                １７７回　利付国庫債券（２０
                                 1,750,000,000          1,463,647,500
                年）
                １７８回　利付国庫債券（２０
                                 2,400,000,000          2,036,280,000
                年）
                １７９回　利付国庫債券（２０
                                 2,400,000,000          2,026,632,000
                年）
                １８０回　利付国庫債券（２０
                                 2,220,000,000          1,973,713,200
                年）
                １８１回　利付国庫債券（２０
                                 2,010,000,000          1,813,522,500
                年）
                １８２回　利付国庫債券（２０
                                 2,020,000,000          1,881,892,600
                年）
                １８３回　利付国庫債券（２０
                                 1,960,000,000          1,918,075,600
                年）
                １８４回　利付国庫債券（２０
                                 1,980,000,000          1,833,737,400
                年）
                １８５回　利付国庫債券（２０
                                 2,100,000,000          1,937,565,000
                年）
                １８６回　利付国庫債券（２０
                                  600,000,000          592,746,000
                年）
     国債証券　合計
                                465,895,000,000          449,504,516,150
     地方債証券          ７６０回　東京都公募公債                  100,000,000          99,364,000
                ７８３回　東京都公募公債                  110,000,000          108,618,400
                ７９６回　東京都公募公債                  200,000,000          193,400,000
                ８０２回　東京都公募公債                  400,000,000          386,628,000
                ８１３回　東京都公募公債                  300,000,000          288,042,000
                １回　東京都公募公債　３０年                  200,000,000          222,290,000
                １４回　東京都公募公債　３０
                                  100,000,000          106,113,000
                年
                ５回　東京都公募公債　２０年                  100,000,000          102,707,000
                ７回　東京都公募公債　２０年                  100,000,000          103,697,000
                ９回　東京都公募公債　２０年                  200,000,000          211,356,000
                １０回　東京都公募公債　２０
                                  300,000,000          317,499,000
                年
                １８回　東京都公募公債　２０
                                  100,000,000          108,588,000
                年
                ２１回　東京都公募公債　２０
                                  100,000,000          109,142,000
                年
                ３１回　東京都公募公債　２０
                                  200,000,000          202,974,000
                年
                ２８年度６回　北海道公募公債                  100,000,000          99,431,000
                ３０年度８回　北海道公募公債                  400,000,000          394,464,000
                ３０年度１４回　北海道公募公
                                  400,000,000          392,528,000
                債
                令和２年度１９回　北海道公募
                                  100,000,000          95,417,000
                公債
                ３６回２号　宮城県公募公債　
                                  250,000,000          239,750,000
                １０年
                ２１３回　神奈川県公募公債                  100,000,000          100,589,000
                ２３７回　神奈川県公募公債                  200,000,000          195,780,000
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                ２５１回　神奈川県公募公債　
                                  200,000,000          191,578,000
                １０年
                ２５８回　神奈川県公募公債　
                                  300,000,000          284,715,000
                １０年
                ３回　神奈川県公募公債　３０
                                  100,000,000          116,161,000
                年
                １１回　神奈川県公募公債　２
                                  100,000,000          108,185,000
                ０年
                １６回　神奈川県公募公債　２
                                  300,000,000          327,456,000
                ０年
                １９回　神奈川県公募公債　２
                                  100,000,000          107,358,000
                ０年
                ４１３回　大阪府公募公債　１
                                  100,000,000          99,204,000
                ０年
                ４１９回　大阪府公募公債　１
                                  100,000,000          99,423,000
                ０年
                ４６４回　大阪府公募公債　１
                                  200,000,000          190,062,000
                ０年
                ４６７回　大阪府公募公債　１
                                  200,000,000          190,640,000
                ０年
                ４６９回　大阪府公募公債　１
                                  200,000,000          189,666,000
                ０年
                ４７２回　大阪府公募公債　１
                                  200,000,000          188,436,000
                ０年
                ４７４回　大阪府公募公債　１
                                  300,000,000          282,426,000
                ０年
                １０回　大阪府公募公債　２０
                                  200,000,000          213,056,000
                年
                １３回　大阪府公募公債　２０
                                  100,000,000          100,228,000
                年
                １４回　大阪府公募公債　２０
                                  100,000,000          91,564,000
                年
                １９０回　大阪府公募公債　５
                                  300,000,000          297,081,000
                年
                ２６年度１１回　京都府公募公
                                  350,000,000          351,557,500
                債
                ２９年度１３回　京都府公募公
                                  109,330,000          108,096,757
                債
                令和２年度１回　京都府公募公
                                  400,000,000          386,380,000
                債
                令和２年度１４回　京都府公募
                                  200,000,000          191,876,000
                公債
                ２６年度１７回　兵庫県公募公
                                  200,000,000          200,924,000
                債
                令和元年度１６回　兵庫県公募
                                  200,000,000          193,194,000
                公債
                令和３年度２回　兵庫県公募公
                                  100,000,000          95,402,000
                債
                ２回　兵庫県公募公債　３０年                  100,000,000          111,923,000
                １回　兵庫県公募公債　１５年                  200,000,000          207,496,000
                ５回　兵庫県公募公債　１５年                  300,000,000          310,776,000
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                ９回　兵庫県公募公債　１５年
                                  100,000,000          102,238,000
                ５回　兵庫県公募公債　１２年                  100,000,000          101,082,000
                令和元年度　９回　静岡県公募
                                  200,000,000          193,512,000
                公債
                令和２年度　１０回　静岡県公
                                  100,000,000          96,055,000
                募公債
                令和２年度　１４回　静岡県公
                                  200,000,000          190,692,000
                募公債
                ２回　静岡県公募公債　１５年                  100,000,000          103,675,000
                ４回　静岡県公募公債　１５年                  100,000,000          103,779,000
                ８回　静岡県公募公債　１５年                  200,000,000          201,616,000
                １回　静岡県公募公債　２０年                  100,000,000          103,724,000
                ７回　静岡県公募公債　２０年                  300,000,000          325,572,000
                ２２年度１４回　愛知県公募公
                                  300,000,000          327,312,000
                債
                ２４年度１２回　愛知県公募公
                                  100,000,000          107,707,000
                債　３０年
                ２６年度４回　愛知県公募公
                                  200,000,000          209,506,000
                債　２０年
                ２７年度８回　愛知県公募公
                                  150,000,000          145,852,500
                債　３０年
                ２７年度１５回　愛知県公募公
                                  100,000,000          100,590,000
                債　１０年
                ３０年度１９回　愛知県公募公
                                  200,000,000          195,154,000
                債
                令和元年度７回　愛知県公募公
                                  300,000,000          210,354,000
                債
                ３０年度３回　広島県公募公債                  100,000,000          98,666,000
                令和２年　７回　広島県公募公
                                  200,000,000          191,790,000
                債
                ２７年度　２回　広島県公募公
                                  100,000,000          80,636,000
                債　３０年
                令和２年　２回　広島県公募公
                                  100,000,000          84,409,000
                債
                令和元年度第８回　埼玉県公募
                                  200,000,000          193,680,000
                公債
                ６回　埼玉県公募公債　３０年                  200,000,000          169,200,000
                １２回　埼玉県公募公債　３０
                                  300,000,000          215,235,000
                年
                ９回　埼玉県公募公債　２０年                  100,000,000          109,262,000
                １３回　埼玉県公募公債　２０
                                  100,000,000          105,578,000
                年
                １４回　埼玉県公募公債　２０
                                  300,000,000          314,349,000
                年
                １５回　埼玉県公募公債　２０
                                  100,000,000          100,402,000
                年
                ２８年度８回　福岡県公募公債                  100,000,000          99,711,000
                ３０年度６回　福岡県公募公債                  200,000,000          196,424,000
                令和元年度１回　福岡県公募公
                                  200,000,000          193,804,000
                債
                令和２年５回　福岡県公募公債                  100,000,000          95,908,000
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                ２４年度１回　福岡県公募公
                                  100,000,000          103,573,000
                債　１５年
                令和元年３回　福岡県公募公
                                  200,000,000          142,778,000
                債　３０年
                ２０回２号　福岡県公募公債                  100,000,000          107,444,000
                ２１年度２回　福岡県公募公債
                                  100,000,000          109,537,000
                （２０年）
                ２４年度２回　福岡県公募公債
                                  300,000,000          317,676,000
                （２０年）
                ２７年度４回　千葉県公募公債                  200,000,000          201,596,000
                ２７年度９回　千葉県公募公債                  100,000,000          99,706,000
                令和３年　５回　千葉県公募公
                                  200,000,000          188,734,000
                債
                １４回　千葉県公募公債　２０
                                  100,000,000          101,400,000
                年
                １８回　千葉県公募公債　２０
                                  100,000,000          99,971,000
                年
                ２１回　千葉県公募公債　２０
                                  100,000,000          90,256,000
                年
                令和３年度１回　長野県公募公
                                  200,000,000          191,242,000
                債　１０年
                ５回　群馬県公募公債　２０年                  100,000,000          104,569,000
                １４２回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          501,580,000
                方債
                １４４回　共同発行市場公募地
                                  400,000,000          402,012,000
                方債
                １４６回　共同発行市場公募地
                                  600,000,000          604,086,000
                方債
                １４８回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          503,575,000
                方債
                １５０回　共同発行市場公募地
                                  300,000,000          301,953,000
                方債
                １５３回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          100,587,000
                方債
                １５７回　共同発行市場公募地
                                  120,000,000          119,562,000
                方債
                １５９回　共同発行市場公募地
                                  200,000,000          199,090,000
                方債
                １６０回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          497,255,000
                方債
                １６６回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          497,815,000
                方債
                １６９回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          497,530,000
                方債
                １７３回　共同発行市場公募地
                                  400,000,000          397,336,000
                方債
                １７４回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          99,010,000
                方債
                １７８回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          99,112,000
                方債
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                １７９回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          495,370,000
                方債
                １８９回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          98,258,000
                方債
                １９４回　共同発行市場公募地
                                  300,000,000          292,206,000
                方債
                １９６回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          484,810,000
                方債
                ２０３回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          96,505,000
                方債
                ２２７回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          474,520,000
                方債
                ２２８回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          472,185,000
                方債
                ３０年度３回　堺市公募公債                  100,000,000          98,140,000
                令和２年度１回　福島県公募公
                                  200,000,000          191,576,000
                債
                ２６年度１回　浜松市公募公債                  100,000,000          100,304,000
                ２９年度４回　大阪市公募公債                  200,000,000          198,062,000
                令和２年　２回　大阪市公募公
                                  300,000,000          289,362,000
                債
                ６回　大阪市公募公債　２０年                  200,000,000          216,530,000
                ５１１回　名古屋市公募公債　
                                  200,000,000          192,562,000
                １０年
                １６回　名古屋市公募公債　２
                                  100,000,000          104,525,000
                ０年
                １７回　名古屋市公募公債　２
                                  100,000,000          100,588,000
                ０年
                ４回　京都市公募公債　２０年                  100,000,000          106,327,000
                ９回　京都市公募公債　２０年                  200,000,000          218,990,000
                ２４年度１２回　神戸市公募公
                                  200,000,000          213,094,000
                債
                ３０年度７回　神戸市公募公
                                  300,000,000          296,010,000
                債　３０年
                令和３年度６回　神戸市公募公
                                  200,000,000          150,194,000
                債　３０年
                令和元年度３回　横浜市公募公
                                  400,000,000          386,652,000
                債
                ２回　横浜市公募公債　３０年                  100,000,000          114,430,000
                １７回　横浜市公募公債　２０
                                  100,000,000          107,570,000
                年
                ２９回　横浜市公募公債　２０
                                  100,000,000          104,584,000
                年
                ２３年度７回　札幌市公募公
                                  100,000,000          107,837,000
                債　３０年
                ２９年度５回　札幌市公募公
                                  300,000,000          272,679,000
                債　２０年
                第９１回　川崎市公募公債                  200,000,000          196,686,000
                ６回　川崎市公募公債　２０年                  200,000,000          217,524,000
                ５回　川崎市公募公債　３０年                  100,000,000          107,621,000
                                194/307


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                ６回　北九州市公募公債　２０
                                  100,000,000          107,291,000
                年
                １１回　北九州市公募公債　２
                                  300,000,000          326,124,000
                ０年
                １７回　北九州市公募公債　２
                                  100,000,000          104,474,000
                ０年
                ２２年度８回　福岡市公募公債                  100,000,000          110,985,000
                ３０年度７回　福岡市公募公債                  200,000,000          181,146,000
                ２０１９年度５回　福岡市公募
                                  100,000,000          83,659,000
                公債　２０年
                ２６年度３回　広島市公募公債                  100,000,000          100,435,000
                ２９年度２回　広島市公募公債                  200,000,000          182,530,000
                ２９年度６回　広島市公募公債                  300,000,000          297,096,000
                ３０年度２回　仙台市公募公
                                  100,000,000          90,917,000
                債　２０年
                令和３年度３回　仙台市公募公
                                  300,000,000          296,979,000
                債　５年
                １７回　さいたま市公募公債                  200,000,000          193,540,000
                令和２年度１回　高知県公募公
                                  200,000,000          191,576,000
                債
                ２６年度１回　三重県公募公債                  100,000,000          100,430,000
                ３０年度３回　岡山県公募公
                                  200,000,000          195,516,000
                債　１０年
     地方債証券　合計                           30,489,330,000          30,128,100,157
     特殊債券          ９回　新関西国際空港社債                  200,000,000          205,382,000
                １２回　新関西国際空港社債                  200,000,000          203,562,000
                ７８回　日本政策投資銀行債券                  300,000,000          298,128,000
                １２５回　日本政策投資銀行債
                                  500,000,000          416,145,000
                券
                １２７回　日本政策投資銀行債
                                  100,000,000          99,695,000
                券
                １３１回　日本政策投資銀行債
                                  100,000,000          75,589,000
                券
                １５６回　日本政策投資銀行債
                                  400,000,000          378,076,000
                券
                ３３回　政保日本政策投資銀行
                                  300,000,000          298,776,000
                社債
                １回　高速道路機構債                  300,000,000          361,263,000
                １９回　高速道路機構債                  150,000,000          174,678,000
                ２６回　高速道路機構債
                                  200,000,000          231,118,000
                ３６回　高速道路機構債                  300,000,000          354,903,000
                ５０回　高速道路機構債                  300,000,000          257,124,000
                ７５回　日本高速道路保有・債
                                  100,000,000          107,779,000
                務返済機構
                １２４回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          104,172,000
                債務返済機構
                １５５回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          100,863,000
                債務返済機構
                １５９回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          96,838,000
                債務返済機構
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                １６２回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          97,956,000
                債務返済機構
                １６９回　高速道路機構債                  100,000,000          89,303,000
                １７２回　高速道路機構債                  200,000,000          176,568,000
                ２１０回　高速道路機構債                  100,000,000          89,828,000
                ９７回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          108,739,000
                有・債務返済機構
                １１６回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          104,127,000
                有・債務返済機構
                １２１回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          536,015,000
                有・債務返済機構
                １５３回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          107,304,000
                有・債務返済機構
                １８８回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          103,909,000
                有・債務返済機構
                ２３９回政保日本高速道路保
                                  300,000,000          301,632,000
                有・債務返済機構
                ２４１回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          502,545,000
                有・債務返済機構
                ２５０回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          101,572,000
                有・債務返済機構
                ２５４回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          100,554,000
                有・債務返済機構
                ２６０回政保日本高速道路保
                                  200,000,000          188,134,000
                有・債務返済機構
                第２６２回　政保道路債                  500,000,000          496,755,000
                ２６８回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          91,898,000
                有・債務返済機構
                ２７１回　政保日本高速道路保
                                  300,000,000          298,719,000
                有・債務返済機構
                ２８６回　政保日本高速道路保
                                  200,000,000          178,672,000
                有・債務返済機構
                ３００回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          99,418,000
                有・債務返済機構
                ３０９回政保日本高速道路保
                                  800,000,000          794,656,000
                有・債務返済機構
                ３１９回政保日本高速道路保
                                  200,000,000          183,758,000
                有・債務返済機構
                ３３７回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          90,625,000
                有・債務返済機構
                ３９８回　政保道路債                  300,000,000          214,011,000
                ４１３回　政保日本高速道路保
                                  200,000,000          135,918,000
                有・債務返済機構
                ４１８回　高速道路機構債                  200,000,000          147,718,000
                ４２０回　政保日本高速道路保
                                  200,000,000          149,674,000
                有・債務返済機構
                ２８回　日本道路・機構承継債                  500,000,000          581,305,000
                １回　地方公共団体金融機構債
                                  200,000,000          214,606,000
                券　２０年
                １回　地方公共団体金融機構債
                                  300,000,000          326,646,000
                券　２０年
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                ２回　地方公共団体金融機構債
                                  300,000,000          327,087,000
                券　２０年
                １３回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          108,968,000
                債券　２０年
                ７９回　政保地方公共団体金融
                                  300,000,000          310,392,000
                機構債券
                １９回　地方公共団体金融機構
                                  200,000,000          214,076,000
                債券
                ２３回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          105,794,000
                債券　２０年
                ２４回　地方公共団体金融機構
                                  200,000,000          211,990,000
                債券２０年
                Ｆ１４７回　地方公共団体金融
                                  200,000,000          206,052,000
                機構債券
                Ｆ１７４回　地方公共団体金融
                                  300,000,000          318,753,000
                機構債券
                ３６回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          104,368,000
                債券　２０年
                ３９回　地方公共団体金融機構
                                  500,000,000          513,795,000
                債券
                ４２回　地方公共団体金融機構
                                  300,000,000          294,312,000
                債券　２０年
                ７１回　政保地方公共団体金融
                                  100,000,000          100,442,000
                機構債券
                ４４回　地方公共団体金融機構
                                  200,000,000          201,790,000
                債券　２０年
                ２８８回　政保地方公共団体金
                                  300,000,000          295,368,000
                融機構債券
                ８３回　地方公共団体金融機構
                                  400,000,000          398,292,000
                債券　１０年
                ９１回　政保地方公共団体金融
                                  100,000,000          99,401,000
                機構債券
                ５９回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          91,824,000
                債券　２０年
                ９６回　地方公共団体金融機構
                                  500,000,000          496,425,000
                債券
                ９８回　政保地方公共団体金融
                                  100,000,000          99,269,000
                機構債券
                １０３回　政保地方公共団体金
                                  100,000,000          98,933,000
                融機構債券
                １１３回　政保地方公共団体金
                                  100,000,000          98,483,000
                融機構債券
                ７７回　地方公共団体金融機構
                                  300,000,000          245,409,000
                債券　２０年
                １０回　地方公共団体金融機構
                                  300,000,000          216,441,000
                債券　３０年
                Ｆ５３８回　地方公共団体金融
                                  500,000,000          497,840,000
                機構債券
                １５回　日本政策金融公庫債券                  200,000,000          214,656,000
                ４０回　政保日本政策金融公庫
                                  103,000,000          102,581,820
                債券
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                ２３回　国際協力銀行債券
                                  100,000,000          103,884,000
                ９３回　都市再生債券                  100,000,000          102,469,000
                １０９回　都市再生機構債券                  200,000,000          202,058,000
                １６５回　都市再生機構債券                  200,000,000          151,614,000
                １１回　独立行政法人福祉医療
                                  100,000,000          105,353,000
                機構
                ２１回　政保中部国際空港債券                  100,000,000          100,501,000
                ３９回　住宅金融支援機構債券                  200,000,000          216,744,000
                ６１回　住宅金融支援機構債券                  100,000,000          103,341,000
                ７５回　住宅金融支援機構債券                  350,000,000          379,799,000
                ８０回　住宅金融支援機構債券                  100,000,000          103,608,000
                １１５回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          106,729,000
                券
                １２４回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          103,792,000
                券
                １４８回　住宅金融支援機構債
                                  250,000,000          258,572,500
                券
                １５９回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          99,034,000
                券
                １７２回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          100,564,000
                券
                １８７回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          99,564,000
                券
                ２２２回　住宅金融支援機構債
                                  300,000,000          296,745,000
                券
                ２３０回　住宅金融支援機構債
                                  300,000,000          296,802,000
                券
                ２３３回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          89,062,000
                券
                ３２１回　住宅金融支援機構債
                                  500,000,000          495,695,000
                券
                ３２５回　住宅金融支援機構債
                                  500,000,000          495,695,000
                券
                ４０回貸付債権担保住宅金融公
                                  40,736,000          40,962,084
                庫債券
                ２７回貸付債権担保住宅金融支
                                  14,851,000          15,376,131
                援機構債券
                ２９回貸付債権担保住宅金融支
                                  93,970,000          97,993,795
                援機構債券
                ３６回貸付債権担保住宅金融支
                                  141,608,000          146,977,775
                援機構債券
                ３８回貸付債権担保住宅金融支
                                  19,971,000          20,634,436
                援機構債券
                ４９回貸付債権担保住宅金融支
                                  17,072,000          17,656,545
                援機構債券
                ５２回貸付債権担保住宅金融支
                                  20,000,000          20,570,400
                援機構債券
                ５３回貸付債権担保住宅金融支
                                  21,051,000          21,635,375
                援機構債券
                ６０回貸付債権担保住宅金融支
                                  25,722,000          26,298,944
                援機構債券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ６４回貸付債権担保住宅金融支
                                  63,348,000          64,129,714
                援機構債券
                ７６回貸付債権担保住宅金融支
                                  28,596,000          29,059,541
                援機構債券
                ８２回貸付債権担保住宅金融支
                                  34,842,000          34,961,508
                援機構債券
                ８４回貸付債権担保住宅金融支
                                  35,509,000          35,623,694
                援機構債券
                ８６回貸付債権担保住宅金融支
                                  39,185,000          39,206,943
                援機構債券
                ９０回貸付債権担保住宅金融支
                                  40,581,000          40,313,165
                援機構債券
                ９３回貸付債権担保住宅金融支
                                  45,985,000          44,796,747
                援機構債券
                ９６回貸付債権担保住宅金融支
                                  51,773,000          50,808,986
                援機構債券
                ９９回貸付債権担保住宅金融支
                                  53,635,000          52,933,990
                援機構債券
                １１４回貸付債権担保住宅金融
                                  202,995,000          193,133,502
                支援機構債券
                １１７回貸付債権担保住宅金融
                                  68,919,000          65,904,482
                支援機構債券
                １１８回貸付債権担保住宅金融
                                  68,499,000          65,596,012
                支援機構債券
                １１９回貸付債権担保住宅金融
                                  68,716,000          65,733,038
                支援機構債券
                １２６回貸付債権担保住宅金融
                                  214,935,000          204,254,879
                支援機構債券
                １２８回貸付債権担保住宅金融
                                  214,599,000          203,811,108
                支援機構債券
                １３０回貸付債権担保住宅金融
                                  146,480,000          138,958,252
                支援機構債券
                １３１回貸付債権担保住宅金融
                                  219,489,000          207,801,210
                支援機構債券
                １３２回貸付債権担保住宅金融
                                  217,704,000          206,178,750
                支援機構債券
                １３７回貸付債権担保住宅金融
                                  379,130,000          360,052,178
                支援機構債券
                １３９回貸付債権担保住宅金融
                                  75,501,000          71,624,778
                支援機構債券
                １４２回貸付債権担保住宅金融
                                  77,957,000          73,081,569
                支援機構債券
                １５４回貸付債権担保住宅金融
                                  251,874,000          234,333,494
                支援機構債券
                １５６回貸付債権担保住宅金融
                                  335,216,000          312,773,288
                支援機構債券
                １６０回貸付債権担保住宅金融
                                  258,324,000          241,122,204
                支援機構債券
                １６８回貸付債権担保住宅金融
                                  263,907,000          246,362,462
                支援機構債券
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                １７０回貸付債権担保住宅金融
                                  805,419,000          749,837,034
                支援機構債券
                ６回　沖縄振興開発金融公庫債
                                  400,000,000          412,064,000
                券
                ２１回　沖縄振興開発金融公庫
                                  100,000,000          100,743,000
                債券
                い第８４３号　利付商工債                  100,000,000          99,742,000
                い第８５１号　利付商工債                  300,000,000          297,885,000
                い第８５４号　利付商工債                  300,000,000          297,393,000
                い第８５５号　利付商工債                  200,000,000          198,154,000
                ３６９回　利附信金中金債（５
                                  400,000,000          398,896,000
                年）
                ３７７回　利附信金中金債（５
                                  300,000,000          298,101,000
                年）
                １５回　国際協力機構債                  100,000,000          106,027,000
                ７２回　東日本高速道路社債                  200,000,000          197,628,000
                ７７回　東日本高速道路社債                  300,000,000          295,116,000
                ８５回　中日本高速道路債券                  300,000,000          298,959,000
                ８７回　中日本高速道路債券                  400,000,000          397,764,000
                ７８回　鉄道建設・運輸施設整
                                  100,000,000          100,291,000
                備支援機構債券
                ９０回　鉄道建設・運輸施設整
                                  200,000,000          189,972,000
                備支援機構債券
     特殊債券　合計                           28,911,099,000          28,490,256,333
     社債券          ２５回　フランス相互信用連合
                銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債（２                  300,000,000          292,572,000
                ０１７）
                １１回　クレディ・アグリコ
                ル・エス・エー円貨社債（２０                  100,000,000          98,495,000
                １６）
                ２７回　首都高速道路社債                  400,000,000          398,244,000
                ３７回　成田国際空港社債                  100,000,000          82,988,000
                ５７回　東日本高速道路社債                  100,000,000          99,446,000
                ６７回　東日本高速道路社債                  200,000,000          193,536,000
                ７９回　東日本高速道路社債                  300,000,000          297,873,000
                ８３回　東日本高速道路社債                  200,000,000          198,582,000
                ９０回　中日本高速道路債券                  200,000,000          198,474,000
                ９１回　中日本高速道路債券                  500,000,000          495,635,000
                ２５回　西日本高速道路社債                  200,000,000          200,866,000
                ２６回　西日本高速道路社債                  100,000,000          100,664,000
                ３３回　西日本高速道路債券                  300,000,000          298,986,000
                ３４回　西日本高速道路債券                  200,000,000          199,526,000
                ６１回　西日本高速道路債券                  500,000,000          496,325,000
                ６２回　西日本高速道路債券                  500,000,000          495,630,000
                ２４回　大和ハウス工業社債                  200,000,000          198,264,000
                １０回　キリンホールディング
                                  100,000,000          100,507,000
                ス社債
                ３回　ダイドーグループＨＤ社
                                  300,000,000          288,579,000
                債
                ９回　野村不動産ホールディン
                                  100,000,000          92,020,000
                グス社債
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                １２回　セブン＆アイ・ホール
                                  100,000,000          100,830,000
                ディングス社債
                １４回　セブン＆アイ・ホール
                                  200,000,000          199,202,000
                ディングス社債
                ３０回　東レ社債                  300,000,000          297,024,000
                ４２回　王子ホールディングス
                                  200,000,000          198,446,000
                社債
                ２３回　三菱ケミカルホール
                                  200,000,000          179,558,000
                ディングス社債
                ４０回　三菱ケミカルホール
                                  100,000,000          99,007,000
                ディングス社債
                １７回　ダイセル社債
                                  300,000,000          286,671,000
                １６回　武田薬品工業社債                  500,000,000          468,625,000
                ４回　ＥＮＥＯＳホールディン
                                  300,000,000          286,044,000
                グス社債
                １４回　ブリヂストン社債                  300,000,000          292,602,000
                ３５回　三菱マテリアル社債
                                  300,000,000          297,165,000
                １７回　パナソニック社債                  100,000,000          99,733,000
                １９回　パナソニック社債                  100,000,000          95,034,000
                ２３回　パナソニック社債                  200,000,000          187,722,000
                ５８回　川崎重工業社債                  300,000,000          280,812,000
                ５回　三井住友トラスト・パナ
                                  100,000,000          98,363,000
                ソニックファイナンス社債
                ２６回　トヨタ自動車社債                  200,000,000          198,604,000
                ２６回　豊田通商社債                  100,000,000          88,817,000
                ７３回　三井物産社債                  400,000,000          387,252,000
                １２回　新生銀行社債                  400,000,000          398,592,000
                ８８回　三菱東京ＵＦＪ銀行社
                                  100,000,000          105,977,000
                債
                １２回　りそな銀行劣後社債                  100,000,000          104,246,000
                ２０回　三井住友信託銀行社債                  300,000,000          296,889,000
                １１回　セブン銀行社債                  200,000,000          200,654,000
                ２８回　芙蓉総合リース社債                  300,000,000          297,522,000
                １７回　ＮＴＴファイナンス社
                                  300,000,000          295,800,000
                債
                １８回　ＮＴＴファイナンス社
                                  400,000,000          383,388,000
                債
                ６９回　ホンダファイナンス社
                                  300,000,000          297,237,000
                債
                ８１回　トヨタファイナンス社
                                  100,000,000          98,767,000
                債
                ９６回　トヨタファイナンス社
                                  100,000,000          99,244,000
                債
                ８０回　日立キャピタル社債                  200,000,000          191,382,000
                ８６回　日立キャピタル社債                  300,000,000          284,019,000
                ２３回　三井住友ファイナン
                                  100,000,000          97,167,000
                ス＆リース社債
                ２７回　三井住友ファイナン
                                  200,000,000          198,240,000
                ス＆リース社債
                ２９回　三井住友ファイナン
                                  200,000,000          199,654,000
                ス＆リース社債
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                ３１回　三井住友ファイナン
                                  200,000,000          190,870,000
                ス＆リース社債
                ５６回　三菱ＵＦＪリース社債                  300,000,000          296,046,000
                ３回　野村ホールディングス社
                                  300,000,000          295,917,000
                債
                １０６回　住友不動産社債                  100,000,000          99,829,000
                １０８回　住友不動産社債                  200,000,000          198,684,000
                ８０回　東京急行電鉄社債
                                  100,000,000          102,122,000
                ４３回　京浜急行電鉄社債                  100,000,000          86,702,000
                ３９回　東日本旅客鉄道社債                  300,000,000          308,727,000
                ４２回　東日本旅客鉄道社債                  200,000,000          206,732,000
                ６５回　東日本旅客鉄道普通社
                                  100,000,000          107,764,000
                債
                ７１回　東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          106,372,000
                ７３回　東日本旅客鉄道普通社
                                  200,000,000          215,274,000
                債
                １０７回　東日本旅客鉄道普通
                                  100,000,000          90,188,000
                社債
                １２５回　東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          82,789,000
                １２７回　東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          88,826,000
                １４７回　東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          96,137,000
                １６０回　東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          67,783,000
                １６３回　東日本旅客鉄道社債                  300,000,000          297,732,000
                １６５回　東日本旅客鉄道社債                  200,000,000          164,338,000
                １７１回　東日本旅客鉄道社債                  200,000,000          144,130,000
                ２１回　西日本旅客鉄道社債                  100,000,000          107,757,000
                ６０回　西日本旅客鉄道社債                  200,000,000          191,942,000
                ７０回　西日本旅客鉄道社債                  100,000,000          73,522,000
                ７１回　西日本旅客鉄道社債                  100,000,000          68,148,000
                ７４回　西日本旅客鉄道社債                  100,000,000          94,303,000
                ７５回　西日本旅客鉄道社債                  200,000,000          163,840,000
                ３２回　東海旅客鉄道社債                  100,000,000          106,606,000
                ４回　東京地下鉄社債                  120,000,000          126,154,800
                ４７回　東京地下鉄社債                  100,000,000          66,453,000
                ７回　ニッコンＨＤ社債                  300,000,000          287,520,000
                ６回　横浜高速鉄道社債                  200,000,000          190,104,000
                １２回　ソフトバンク社債                  400,000,000          387,000,000
                ３０回　光通信社債                  200,000,000          182,514,000
                ５２７回　中部電力社債                  100,000,000          87,621,000
                ５３２回　中部電力社債                  200,000,000          192,028,000
                ４９７回　関西電力社債                  100,000,000          101,069,000
                ５０８回　関西電力社債                  300,000,000          298,128,000
                ５３０回　関西電力社債                  400,000,000          387,368,000
                ５３１回　関西電力社債                  200,000,000          164,002,000
                ５４１回　関西電力社債                  300,000,000          278,823,000
                ３９６回　中国電力社債                  200,000,000          187,622,000
                ４２５回　中国電力社債                  100,000,000          95,293,000
                ３０７回　北陸電力社債                  100,000,000          101,562,000
                ３１１回　北陸電力社債                  100,000,000          100,533,000
                ４８８回　東北電力社債                  100,000,000          99,327,000
                                202/307


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                ５２１回　東北電力社債
                                  400,000,000          383,124,000
                ５２５回　東北電力社債                  200,000,000          196,158,000
                ５３６回　東北電力社債                  300,000,000          277,374,000
                ３２０回　四国電力社債                  300,000,000          280,056,000
                ４６３回　九州電力社債                  100,000,000          85,613,000
                ４６６回　九州電力社債                  100,000,000          84,389,000
                ４９１回　九州電力社債                  300,000,000          280,137,000
                ４９２回　九州電力社債                  100,000,000          78,750,000
                ４９３回　九州電力社債
                                  200,000,000          198,100,000
                ５０７回　九州電力社債                  200,000,000          187,754,000
                ３２１回　北海道電力社債                  261,000,000          262,902,690
                ３４０回　北海道電力社債                  300,000,000          298,383,000
                ３５０回　北海道電力社債                  200,000,000          170,640,000
                １３回　電源開発社債                  200,000,000          205,574,000
                ５４回　電源開発社債                  100,000,000          98,634,000
                ７５回　電源開発社債                  200,000,000          185,034,000
                ４１回　東京瓦斯社債
                                  200,000,000          178,626,000
                ５２回　東京瓦斯社債                  100,000,000          84,000,000
                ５５回　東京瓦斯社債                  100,000,000          80,563,000
                ５７回　東京瓦斯社債                  300,000,000          190,395,000
                ７回　ファーストリテイリング
                                  200,000,000          197,026,000
                社債
                ８回　ファーストリテイリング
                                  200,000,000          178,778,000
                社債
     社債券　合計                           25,181,000,000          24,085,713,490
     合計                                     532,208,586,130
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年11月13日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             1,042,889,459
        コール・ローン                                             3,736,562,282
        国債証券                                           247,047,830,394
        派生商品評価勘定                                               8,518,226
        未収利息                                             1,875,036,679
                                                      248,761,774
        前払費用
        流動資産合計                                           253,959,598,814
       資産合計                                             253,959,598,814
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                138,292
        未払金                                             3,624,821,460
                                                      88,507,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             3,713,466,752
       負債合計                                              3,713,466,752
     純資産の部
       元本等
        元本                                           111,298,961,852
        剰余金
                                                    138,947,170,210
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           250,246,132,062
       純資産合計                                             250,246,132,062
     負債純資産合計                                              253,959,598,814
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2023年5月12日
              項目
                                      至　2023年11月13日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
         その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

     ３.
         となる事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2023年11月13日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          102,110,959,132円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           23,497,764,660円
        同期中一部解約元本額                                           14,309,761,940円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド                                           6,784,598,315円
                                                     2,189,821円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             14,092,058円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             34,788,517円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             30,569,496円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             42,934,640円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             29,483,387円
        たわらノーロード　先進国債券                                           19,441,971,650円
        たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞                                            362,345,318円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           2,981,453,885円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             68,713,345円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            372,922,404円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                             82,137,976円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             16,118,053円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                           1,034,152,062円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                           1,834,924,103円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            898,429,226円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            552,553,875円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                             1,853,155円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             13,450,561円
                                                    194,708,399円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             16,171,035円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             25,009,425円
        ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           6,770,354,605円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンド                                           1,243,476,505円
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        Ｏｎｅグローバルバランス                                             44,761,523円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            741,020,446円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           2,399,514,656円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           2,802,663,389円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            416,179,266円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                            854,188,656円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            799,847,587円
                                                     23,923,572円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            900,485,447円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             36,065,068円
                                                    159,329,380円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            160,868,965円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            255,538,529円
        クルーズコントロール                                            800,542,215円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            182,522,998円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            763,238,250円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            684,522,847円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            178,379,721円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                            434,500,962円
        Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞                                             8,667,120円
        Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞                                             72,395,001円
        ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド                                            989,890,513円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                            599,931,342円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                            601,838,414円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                            147,240,694円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                            362,720,797円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                            592,108,761円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機                                           1,576,337,988円
        関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                            460,369,384円
        ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                            532,026,838円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                            538,748,017円
        ヘッジ付き）２０２２－０５（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド（適格機関投                                           4,723,514,997円
        資家向け）
        ＤＩＡＭ外国債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）                                           1,383,320,273円
        外国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                           2,513,277,087円
        先進国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                           5,275,066,610円
        ＡＭＯｎｅマルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付                                            200,985,545円
        き）（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             44,153,123円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                            990,653,939円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            334,920,368円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            200,921,136円
        定）
                                206/307

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             11,631,277円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             21,974,269円
                                                     6,528,922円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               50,401円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             4,387,631円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             34,719,816円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,330,726,053円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,265,119,410円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,344,539,773円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                             50,322,676円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                            101,048,537円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                           1,183,954,762円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            205,618,093円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              152,854円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            223,065,907円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            258,829,926円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            355,340,774円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             34,496,911円
        動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞                                             51,874,906円
        コア資産形成ファンド                                             29,680,821円
        たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞                                           3,341,547,259円
        たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞                                           11,752,744,392円
                                                   6,130,196,583円
        ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］
        ＭＨＡＭ外国債券パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                           4,923,826,659円
        計                                          111,298,961,852円
     ２.   受益権の総数                                          111,298,961,852口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2023年5月12日
              項目
                                      至　2023年11月13日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
                         おります。
                                207/307




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     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2023年11月13日現在
         貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
     １.
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
                         における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
                         クの大きさを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2023年11月13日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券
                                                   △5,972,267,651
     合計                                              △5,972,267,651
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2023年2月22日から2023年11月13日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2023年11月13日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        買建                   3,154,400,000              －    3,162,779,934          8,379,934
          アメリカ・ドル                 1,539,814,000              －    1,543,439,425          3,625,425
          イギリス・ポンド                  173,089,000             －     173,525,100          436,100
          イスラエル・シュケル                  47,843,000            －     47,704,708         △138,292
          オフショア・人民元                  227,923,000             －     228,079,051          156,051
          カナダ・ドル                  68,263,000            －     68,427,021          164,021
          メキシコ・ペソ                  30,994,000            －     31,295,234          301,234
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ユーロ                 1,066,474,000              －    1,070,309,395          3,835,395
     合計                      3,154,400,000              －    3,162,779,934          8,379,934
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年11月13日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.2484円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (22,484円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年11月13日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券       アメリカ・ドル         US  T N/B  0.25   05/31/25
                                      1,690,000.000           1,566,649.800
                     US  T N/B  0.25   06/30/25
                                      3,500,000.000           3,233,876.940
                     US  T N/B  0.25   07/31/25
                                      3,800,000.000           3,498,746.100
                     US  T N/B  0.25   08/31/25
                                      3,590,000.000           3,293,123.830
                     US  T N/B  0.25   09/30/25
                                      3,720,000.000           3,402,492.190
                     US  T N/B  0.25   10/31/25
                                      4,000,000.000           3,644,531.240
                     US  T N/B  0.375   01/31/26
                                      5,700,000.000           5,155,828.110
                     US  T N/B  0.375   04/30/25
                                      2,560,000.000           2,386,750.000
                     US  T N/B  0.375   07/31/27
                                      3,780,000.000           3,223,483.600
                     US  T N/B  0.375   09/30/27
                                      3,810,000.000           3,227,337.870
                     US  T N/B  0.375   11/30/25
                                      5,190,000.000           4,725,738.290
                     US  T N/B  0.375   12/31/25
                                      4,000,000.000           3,632,812.480
                     US  T N/B  0.5  02/28/26
                                      5,170,000.000           4,675,820.670
                     US  T N/B  0.5  03/31/25
                                      2,860,000.000           2,680,523.810
                     US  T N/B  0.5  04/30/27
                                      2,370,000.000           2,050,836.910
                     US  T N/B  0.5  05/31/27
                                      2,980,000.000           2,569,784.370
                     US  T N/B  0.5  06/30/27
                                      2,780,000.000           2,390,257.030
                                209/307

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                     US  T N/B  0.5  08/31/27
                                      3,060,000.000           2,614,028.890
                     US  T N/B  0.5  10/31/27
                                      3,660,000.000           3,106,139.080
                     US  T N/B  0.625   03/31/27
                                      3,200,000.000           2,790,249.980
                     US  T N/B  0.625   05/15/30
                                      6,150,000.000           4,761,445.300
                     US  T N/B  0.625   07/31/26
                                      5,100,000.000           4,558,125.000
                     US  T N/B  0.625   08/15/30
                                      8,240,000.000           6,325,487.470
                     US  T N/B  0.625   11/30/27
                                      3,900,000.000           3,316,980.450
                     US  T N/B  0.625   12/31/27
                                      5,320,000.000           4,510,985.930
                     US  T N/B  0.75   01/31/28
                                      4,380,000.000           3,722,828.910
                     US  T N/B  0.75   03/31/26
                                      5,720,000.000           5,194,028.150
                     US  T N/B  0.75   04/30/26
                                      6,000,000.000           5,428,593.710
                     US  T N/B  0.75   05/31/26
                                      5,630,000.000           5,077,556.250
                     US  T N/B  0.75   08/31/26
                                      4,950,000.000           4,425,416.020
                     US  T N/B  0.75   11/15/24
                                      2,610,000.000           2,492,977.670
                     US  T N/B  0.875   06/30/26
                                      4,810,000.000           4,344,594.910
                     US  T N/B  0.875   09/30/26
                                      4,010,000.000           3,592,082.810
                     US  T N/B  0.875   11/15/30
                                      9,480,000.000           7,371,440.560
                     US  T N/B  1.0  07/31/28
                                      4,770,000.000           4,031,022.630
                     US  T N/B  1.0  12/15/24
                                      4,610,000.000           4,399,668.750
                     US  T N/B  1.125   01/15/25
                                      4,880,000.000           4,649,057.800
                     US  T N/B  1.125   02/15/31
                                      9,690,000.000           7,640,337.850
                     US  T N/B  1.125   02/28/25
                                      2,980,000.000           2,825,587.090
                     US  T N/B  1.125   02/28/27
                                      1,100,000.000            979,343.750
                     US  T N/B  1.125   02/29/28
                                      4,090,000.000           3,526,826.170
                     US  T N/B  1.125   05/15/40
                                      3,300,000.000           1,891,183.590
                     US  T N/B  1.125   08/15/40
                                      4,460,000.000           2,535,928.120
                     US  T N/B  1.125   08/31/28
                                      3,730,000.000           3,163,360.550
                     US  T N/B  1.125   10/31/26
                                      4,490,000.000           4,037,141.380
                     US  T N/B  1.25   03/31/28
                                      5,010,000.000           4,331,888.660
                     US  T N/B  1.25   04/30/28
                                      5,100,000.000           4,398,152.330
                     US  T N/B  1.25   05/15/50
                                      4,880,000.000           2,291,026.570
                     US  T N/B  1.25   05/31/28
                                      4,140,000.000           3,560,480.850
                     US  T N/B  1.25   06/30/28
                                      3,710,000.000           3,183,136.510
                     US  T N/B  1.25   08/15/31
                                      10,660,000.000           8,329,374.230
                     US  T N/B  1.25   09/30/28
                                      4,980,000.000           4,237,668.750
                     US  T N/B  1.25   11/30/26
                                      4,700,000.000           4,231,101.580
                     US  T N/B  1.25   12/31/26
                                      3,890,000.000           3,496,897.240
                     US  T N/B  1.375   01/31/25
                                       750,000.000           715,400.380
                     US  T N/B  1.375   08/15/50
                                      6,870,000.000           3,336,243.750
                     US  T N/B  1.375   08/31/26
                                      2,800,000.000           2,548,437.490
                     US  T N/B  1.375   10/31/28
                                      4,710,000.000           4,024,290.220
                     US  T N/B  1.375   11/15/31
                                      9,190,000.000           7,199,431.640
                     US  T N/B  1.375   11/15/40
                                      4,320,000.000           2,562,806.240
                     US  T N/B  1.375   12/31/28
                                      4,600,000.000           3,910,718.740
                     US  T N/B  1.5  01/31/27
                                      5,740,000.000           5,184,385.890
                     US  T N/B  1.5  02/15/25
                                      4,550,000.000           4,340,273.430
                     US  T N/B  1.5  02/15/30
                                      4,130,000.000           3,425,157.420
                     US  T N/B  1.5  08/15/26
                                      7,030,000.000           6,425,859.370
                     US  T N/B  1.5  11/30/24
                                      8,000,000.000           7,686,640.080
                                210/307

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  1.5  11/30/28
                                      5,000,000.000           4,289,453.100
                     US  T N/B  1.625   02/15/26
                                      6,090,000.000           5,659,893.750
                     US  T N/B  1.625   05/15/26
                                      5,170,000.000           4,773,767.990
                     US  T N/B  1.625   05/15/31
                                      11,040,000.000           8,953,612.410
                     US  T N/B  1.625   08/15/29
                                      3,960,000.000           3,363,679.670
                     US  T N/B  1.625   09/30/26
                                      1,550,000.000           1,418,794.910
                     US  T N/B  1.625   10/31/26
                                      2,410,000.000           2,199,313.260
                     US  T N/B  1.625   11/15/50
                                      5,980,000.000           3,119,177.310
                     US  T N/B  1.625   11/30/26
                                      1,810,000.000           1,648,231.250
                     US  T N/B  1.75   01/31/29
                                      4,500,000.000           3,893,730.480
                     US  T N/B  1.75   03/15/25
                                      4,000,000.000           3,819,296.880
                     US  T N/B  1.75   08/15/41
                                      6,110,000.000           3,808,725.800
                     US  T N/B  1.75   11/15/29
                                      2,850,000.000           2,424,726.560
                     US  T N/B  1.75   12/31/24
                                      1,990,000.000           1,912,421.080
                     US  T N/B  1.75   12/31/26
                                      2,110,000.000           1,925,375.000
                     US  T N/B  1.875   02/15/32
                                      9,280,000.000           7,528,037.500
                     US  T N/B  1.875   02/15/41
                                      5,200,000.000           3,359,484.380
                     US  T N/B  1.875   02/15/51
                                      5,780,000.000           3,224,382.000
                     US  T N/B  1.875   02/28/27
                                      3,610,000.000           3,294,125.000
                     US  T N/B  1.875   02/28/29
                                      4,000,000.000           3,476,562.480
                     US  T N/B  1.875   06/30/26
                                      2,880,000.000           2,670,637.500
                     US  T N/B  1.875   07/31/26
                                      2,500,000.000           2,311,914.050
                     US  T N/B  1.875   11/15/51
                                      4,670,000.000           2,591,667.570
                     US  T N/B  2.0  02/15/25
                                      2,040,000.000           1,958,599.220
                     US  T N/B  2.0  02/15/50
                                      4,420,000.000           2,564,635.930
                     US  T N/B  2.0  08/15/25
                                      3,550,000.000           3,365,913.080
                     US  T N/B  2.0  08/15/51
                                      6,110,000.000           3,510,266.580
                     US  T N/B  2.0  11/15/26
                                      3,830,000.000           3,530,033.200
                     US  T N/B  2.0  11/15/41
                                      4,250,000.000           2,762,998.050
                     US  T N/B  2.125   05/15/25
                                      3,950,000.000           3,776,030.250
                     US  T N/B  2.125   05/31/26
                                      2,250,000.000           2,102,080.060
                     US  T N/B  2.125   11/30/24
                                      1,780,000.000           1,721,263.750
                     US  T N/B  2.25   02/15/27
                                      3,780,000.000           3,494,285.140
                     US  T N/B  2.25   02/15/52
                                      4,300,000.000           2,627,703.120
                     US  T N/B  2.25   03/31/26
                                      3,300,000.000           3,104,449.220
                     US  T N/B  2.25   05/15/41
                                      4,420,000.000           3,034,088.250
                     US  T N/B  2.25   08/15/27
                                      4,240,000.000           3,880,593.760
                     US  T N/B  2.25   08/15/46
                                      3,370,000.000           2,127,575.750
                     US  T N/B  2.25   08/15/49
                                      4,140,000.000           2,557,420.310
                     US  T N/B  2.25   11/15/24
                                      2,080,000.000           2,016,885.650
                     US  T N/B  2.25   11/15/25
                                      5,120,000.000           4,848,999.960
                     US  T N/B  2.25   11/15/27
                                      3,270,000.000           2,976,594.140
                     US  T N/B  2.25   12/31/24
                                      3,000,000.000           2,899,570.320
                     US  T N/B  2.375   02/15/42
                                      3,610,000.000           2,496,822.630
                     US  T N/B  2.375   03/31/29
                                      4,000,000.000           3,562,890.640
                     US  T N/B  2.375   04/30/26
                                      2,060,000.000           1,939,940.620
                     US  T N/B  2.375   05/15/27
                                      4,430,000.000           4,090,482.040
                     US  T N/B  2.375   05/15/29
                                      3,270,000.000           2,905,062.890
                     US  T N/B  2.375   05/15/51
                                      5,560,000.000           3,511,270.310
                                211/307

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  2.375   11/15/49
                                      3,790,000.000           2,408,278.510
                     US  T N/B  2.5  01/31/25
                                       500,000.000           483,496.090
                     US  T N/B  2.5  02/15/45
                                      2,310,000.000           1,564,664.050
                     US  T N/B  2.5  02/15/46
                                      1,770,000.000           1,183,445.500
                     US  T N/B  2.5  02/28/26
                                      2,280,000.000           2,160,210.920
                     US  T N/B  2.5  03/31/27
                                      4,000,000.000           3,722,343.750
                     US  T N/B  2.5  05/15/46
                                      2,230,000.000           1,486,739.260
                     US  T N/B  2.625   01/31/26
                                      2,460,000.000           2,339,978.900
                     US  T N/B  2.625   02/15/29
                                      4,830,000.000           4,368,508.560
                     US  T N/B  2.625   03/31/25
                                      1,790,000.000           1,727,524.800
                     US  T N/B  2.625   04/15/25
                                      3,000,000.000           2,893,652.340
                     US  T N/B  2.625   05/31/27
                                      4,910,000.000           4,572,149.810
                     US  T N/B  2.625   07/31/29
                                      3,070,000.000           2,753,286.330
                     US  T N/B  2.625   12/31/25
                                      3,000,000.000           2,856,445.320
                     US  T N/B  2.75   02/15/28
                                      4,540,000.000           4,200,032.040
                     US  T N/B  2.75   02/28/25
                                      1,960,000.000           1,897,792.960
                     US  T N/B  2.75   04/30/27
                                      6,000,000.000           5,618,906.280
                     US  T N/B  2.75   05/15/25
                                      2,200,000.000           2,122,226.560
                     US  T N/B  2.75   05/31/29
                                      3,300,000.000           2,988,626.940
                     US  T N/B  2.75   06/30/25
                                      1,040,000.000           1,001,304.680
                     US  T N/B  2.75   07/31/27
                                      3,820,000.000           3,562,896.080
                     US  T N/B  2.75   08/15/32
                                      7,840,000.000           6,772,718.750
                     US  T N/B  2.75   08/15/42
                                      1,240,000.000            908,300.000
                     US  T N/B  2.75   08/15/47
                                      2,230,000.000           1,546,888.270
                     US  T N/B  2.75   08/31/25
                                      1,830,000.000           1,756,085.160
                     US  T N/B  2.75   11/15/42
                                      1,556,000.000           1,134,238.890
                     US  T N/B  2.75   11/15/47
                                      2,250,000.000           1,559,487.290
                     US  T N/B  2.875   04/30/25
                                      2,000,000.000           1,934,101.560
                     US  T N/B  2.875   04/30/29
                                      3,800,000.000           3,468,687.500
                     US  T N/B  2.875   05/15/28
                                      4,860,000.000           4,502,524.190
                     US  T N/B  2.875   05/15/32
                                      8,050,000.000           7,049,410.100
                     US  T N/B  2.875   05/15/43
                                      2,290,000.000           1,694,689.440
                     US  T N/B  2.875   05/15/49
                                      6,100,000.000           4,316,226.530
                     US  T N/B  2.875   05/15/52
                                      4,510,000.000           3,184,130.440
                     US  T N/B  2.875   05/31/25
                                      1,570,000.000           1,516,736.520
                     US  T N/B  2.875   06/15/25
                                      2,420,000.000           2,335,016.400
                     US  T N/B  2.875   07/31/25
                                      2,200,000.000           2,119,261.710
                     US  T N/B  2.875   08/15/28
                                      5,030,000.000           4,642,631.040
                     US  T N/B  2.875   08/15/45
                                      1,770,000.000           1,278,583.000
                     US  T N/B  2.875   11/15/46
                                      1,080,000.000            771,967.960
                     US  T N/B  2.875   11/30/25
                                      3,360,000.000           3,220,087.510
                     US  T N/B  3.0  02/15/47
                                      2,660,000.000           1,942,994.920
                     US  T N/B  3.0  02/15/48
                                      2,650,000.000           1,925,028.300
                     US  T N/B  3.0  02/15/49
                                      4,610,000.000           3,341,349.600
                     US  T N/B  3.0  05/15/42
                                      1,080,000.000            826,706.240
                     US  T N/B  3.0  05/15/45
                                      1,290,000.000            955,809.370
                     US  T N/B  3.0  05/15/47
                                      1,620,000.000           1,181,460.940
                     US  T N/B  3.0  07/15/25
                                      3,200,000.000           3,090,375.000
                     US  T N/B  3.0  08/15/48
                                      3,810,000.000           2,763,663.840
                                212/307

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  3.0  08/15/52
                                      3,740,000.000           2,713,107.020
                     US  T N/B  3.0  09/30/25
                                      1,750,000.000           1,684,990.220
                     US  T N/B  3.0  10/31/25
                                      2,270,000.000           2,183,278.900
                     US  T N/B  3.0  11/15/44
                                      1,560,000.000           1,160,737.490
                     US  T N/B  3.0  11/15/45
                                       860,000.000           633,947.650
                     US  T N/B  3.125   02/15/42
                                      1,360,000.000           1,066,218.740
                     US  T N/B  3.125   02/15/43
                                      1,740,000.000           1,345,339.430
                     US  T N/B  3.125   05/15/48
                                      2,830,000.000           2,104,149.200
                     US  T N/B  3.125   08/15/25
                                      3,030,000.000           2,929,216.980
                     US  T N/B  3.125   08/15/44
                                      2,090,000.000           1,592,604.490
                     US  T N/B  3.125   08/31/27
                                      3,940,000.000           3,720,991.390
                     US  T N/B  3.125   08/31/29
                                      3,110,000.000           2,862,900.790
                     US  T N/B  3.125   11/15/28
                                      5,480,000.000           5,098,326.540
                     US  T N/B  3.125   11/15/41
                                      1,020,000.000            802,453.120
                     US  T N/B  3.25   05/15/42
                                      3,760,000.000           2,988,759.350
                     US  T N/B  3.25   06/30/27
                                      4,200,000.000           3,993,773.440
                     US  T N/B  3.25   06/30/29
                                      3,300,000.000           3,063,714.850
                     US  T N/B  3.375   05/15/33
                                      3,500,000.000           3,163,945.330
                     US  T N/B  3.375   05/15/44
                                      1,930,000.000           1,535,028.510
                     US  T N/B  3.375   08/15/42
                                      2,920,000.000           2,359,953.110
                     US  T N/B  3.375   11/15/48
                                      3,950,000.000           3,074,288.050
                     US  T N/B  3.5  01/31/28
                                      3,380,000.000           3,225,523.450
                     US  T N/B  3.5  01/31/30
                                      2,500,000.000           2,338,964.850
                     US  T N/B  3.5  02/15/33
                                      8,200,000.000           7,499,476.520
                     US  T N/B  3.5  02/15/39
                                      1,000,000.000            861,367.180
                     US  T N/B  3.5  04/30/28
                                      6,500,000.000           6,194,042.980
                     US  T N/B  3.5  04/30/30
                                      2,000,000.000           1,867,968.760
                     US  T N/B  3.5  09/15/25
                                      3,000,000.000           2,916,562.500
                     US  T N/B  3.625   02/15/44
                                      1,630,000.000           1,351,849.410
                     US  T N/B  3.625   02/15/53
                                      3,700,000.000           3,042,671.860
                     US  T N/B  3.625   03/31/28
                                      3,800,000.000           3,641,468.750
                     US  T N/B  3.625   03/31/30
                                      3,500,000.000           3,294,580.060
                     US  T N/B  3.625   05/15/26
                                      3,500,000.000           3,395,957.040
                     US  T N/B  3.625   05/15/53
                                      3,510,000.000           2,886,975.000
                     US  T N/B  3.625   08/15/43
                                      1,470,000.000           1,223,516.590
                     US  T N/B  3.75   04/15/26
                                      6,000,000.000           5,840,625.000
                     US  T N/B  3.75   05/31/30
                                      3,500,000.000           3,315,087.890
                     US  T N/B  3.75   06/30/30
                                      5,700,000.000           5,396,074.230
                     US  T N/B  3.75   08/15/41
                                      1,220,000.000           1,054,466.010
                     US  T N/B  3.75   11/15/43
                                      1,460,000.000           1,236,665.620
                     US  T N/B  3.875   01/15/26
                                      4,300,000.000           4,201,738.290
                     US  T N/B  3.875   02/15/43
                                      3,500,000.000           3,034,609.370
                     US  T N/B  3.875   03/31/25
                                      1,050,000.000           1,030,476.560
                     US  T N/B  3.875   05/15/43
                                       800,000.000           692,812.490
                     US  T N/B  3.875   08/15/33
                                      2,500,000.000           2,352,343.750
                     US  T N/B  3.875   08/15/40
                                      1,290,000.000           1,142,002.710
                     US  T N/B  3.875   09/30/29
                                      2,950,000.000           2,825,085.930
                     US  T N/B  3.875   11/30/27
                                      3,000,000.000           2,907,539.070
                     US  T N/B  3.875   11/30/29
                                      4,800,000.000           4,592,249.990
                                213/307

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  3.875   12/31/27
                                      4,600,000.000           4,457,148.420
                     US  T N/B  3.875   12/31/29
                                      2,800,000.000           2,676,953.130
                     US  T N/B  4.0  02/15/26
                                      4,000,000.000           3,918,046.880
                     US  T N/B  4.0  02/28/30
                                      3,000,000.000           2,886,210.930
                     US  T N/B  4.0  02/29/28
                                      3,200,000.000           3,114,124.990
                     US  T N/B  4.0  10/31/29
                                      2,500,000.000           2,409,667.970
                     US  T N/B  4.0  11/15/42
                                      3,120,000.000           2,758,153.130
                     US  T N/B  4.0  11/15/52
                                      4,860,000.000           4,284,963.270
                     US  T N/B  4.0  12/15/25
                                      4,140,000.000           4,057,200.000
                     US  T N/B  4.125   01/31/25
                                      1,800,000.000           1,774,652.340
                     US  T N/B  4.125   06/15/26
                                      4,700,000.000           4,613,710.910
                     US  T N/B  4.125   09/30/27
                                      3,920,000.000           3,836,546.880
                     US  T N/B  4.125   10/31/27
                                      4,940,000.000           4,833,288.280
                     US  T N/B  4.125   11/15/32
                                      7,600,000.000           7,305,203.140
                     US  T N/B  4.25   05/15/39
                                       950,000.000           892,666.000
                     US  T N/B  4.25   10/15/25
                                      4,000,000.000           3,940,312.470
                     US  T N/B  4.25   11/15/40
                                      1,300,000.000           1,205,039.040
                     US  T N/B  4.25   12/31/24
                                      5,500,000.000           5,434,472.670
                     US  T N/B  4.375   02/15/38
                                       600,000.000           579,468.740
                     US  T N/B  4.375   05/15/40
                                      1,210,000.000           1,143,969.910
                     US  T N/B  4.375   05/15/41
                                      1,630,000.000           1,530,417.180
                     US  T N/B  4.375   08/15/26
                                      4,000,000.000           3,949,218.760
                     US  T N/B  4.375   11/15/39
                                      1,000,000.000            949,101.560
                     US  T N/B  4.5  02/15/36
                                       700,000.000           694,667.960
                     US  T N/B  4.5  05/15/38
                                       600,000.000           585,773.430
                     US  T N/B  4.5  07/15/26
                                      7,100,000.000           7,035,101.590
                     US  T N/B  4.5  08/15/39
                                       980,000.000           945,470.290
                     US  T N/B  4.5  11/15/25
                                      3,570,000.000           3,533,463.260
                     US  T N/B  4.5  11/30/24
                                      4,200,000.000           4,161,490.780
                     US  T N/B  4.625   02/15/40
                                      1,690,000.000           1,649,400.380
                     US  T N/B  4.625   03/15/26
                                      3,630,000.000           3,604,618.350
                     US  T N/B  4.625   09/15/26
                                      3,500,000.000           3,480,039.080
                     US  T N/B  4.75   02/15/41
                                      1,230,000.000           1,211,982.410
                     US  T N/B  5.0  05/15/37
                                       755,000.000           781,690.420
                     US  T N/B  5.25   11/15/28
                                      1,350,000.000           1,380,533.200
                     US  T N/B  5.375   02/15/31
                                      1,160,000.000           1,212,653.110
                     US  T N/B  6.0  02/15/26
                                      2,400,000.000           2,449,593.730
                     US  T N/B  6.125   11/15/27
                                      1,200,000.000           1,258,968.740
                     US  T N/B  6.25   05/15/30
                                       759,000.000           823,930.070
             アメリカ・ドル　小計                         912,200,000.000           785,575,858.190
                                    (138,389,862,000)           (119,179,713,448)
             イギリス・ポン         UK  TREASURY     0.125
                                      1,750,000.000           1,597,364.300
             ド
                     01/30/26
                     UK  TREASURY     0.125
                                      1,340,000.000           1,131,760.510
                     01/31/28
                     UK  TREASURY     0.25
                                      1,800,000.000           1,706,130.000
                     01/31/25
                     UK  TREASURY     0.25
                                      2,240,000.000           1,661,681.280
                     07/31/31
                                214/307


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY     0.375
                                      2,130,000.000           1,901,250.780
                     10/22/26
                     UK  TREASURY     0.375
                                      1,520,000.000           1,176,409.040
                     10/22/30
                     UK  TREASURY     0.5  01/31/29
                                      1,980,000.000           1,637,695.620
                     UK  TREASURY     0.5  10/22/61
                                      1,880,000.000            527,152.000
                     UK  TREASURY     0.625
                                      1,060,000.000            998,268.140
                     06/07/25
                     UK  TREASURY     0.625
                                      1,650,000.000           1,076,988.000
                     07/31/35
                     UK  TREASURY     0.625
                                      1,190,000.000            452,577.460
                     10/22/50
                     UK  TREASURY     0.875
                                      1,370,000.000            646,420.800
                     01/31/46
                     UK  TREASURY     0.875
                                      1,800,000.000           1,309,820.400
                     07/31/33
                     UK  TREASURY     0.875
                                      1,330,000.000           1,103,429.440
                     10/22/29
                     UK  TREASURY     1.0  01/31/32
                                      2,670,000.000           2,073,762.300
                     UK  TREASURY     1.125
                                      1,610,000.000            997,300.650
                     01/31/39
                     UK  TREASURY     1.125
                                       740,000.000           257,842.340
                     10/22/73
                     UK  TREASURY     1.25
                                      1,100,000.000            990,055.000
                     07/22/27
                     UK  TREASURY     1.25
                                      1,930,000.000            899,959.000
                     07/31/51
                     UK  TREASURY     1.25
                                      1,200,000.000            703,476.000
                     10/22/41
                     UK  TREASURY     1.5  07/22/26
                                      2,000,000.000           1,859,716.000
                     UK  TREASURY     1.5  07/22/47
                                      1,700,000.000            917,849.710
                     UK  TREASURY     1.5  07/31/53
                                      1,110,000.000            541,779.900
                     UK  TREASURY     1.625
                                      1,030,000.000            915,469.150
                     10/22/28
                     UK  TREASURY     1.625
                                      1,270,000.000            635,495.300
                     10/22/54
                     UK  TREASURY     1.625
                                       830,000.000           369,184.000
                     10/22/71
                     UK  TREASURY     1.75
                                       830,000.000           466,717.300
                     01/22/49
                     UK  TREASURY     1.75
                                      1,130,000.000            576,069.930
                     07/22/57
                     UK  TREASURY     1.75
                                      1,890,000.000           1,346,747.850
                     09/07/37
                     UK  TREASURY     2.0  09/07/25
                                      1,110,000.000           1,060,926.900
                     UK  TREASURY     2.5  07/22/65
                                      1,250,000.000            766,712.500
                     UK  TREASURY     3.25
                                      1,840,000.000           1,481,384.000
                     01/22/44
                     UK  TREASURY     3.25
                                      2,100,000.000           1,931,567.400
                     01/31/33
                                215/307


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY     3.5  01/22/45
                                      1,550,000.000           1,288,050.000
                     UK  TREASURY     3.5  07/22/68
                                      1,480,000.000           1,175,593.600
                     UK  TREASURY     3.5  10/22/25
                                      1,500,000.000           1,469,025.000
                     UK  TREASURY     3.75
                                      1,100,000.000           1,000,049.600
                     01/29/38
                     UK  TREASURY     3.75
                                       970,000.000           819,120.940
                     07/22/52
                     UK  TREASURY     3.75
                                      1,800,000.000           1,511,172.000
                     10/22/53
                     UK  TREASURY     4.0  01/22/60
                                       900,000.000           795,583.960
                     UK  TREASURY     4.0  10/22/63
                                       520,000.000           457,860.000
                     UK  TREASURY     4.125
                                      2,190,000.000           2,171,767.810
                     01/29/27
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,300,000.000           1,271,140.000
                     03/07/36
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,820,000.000           1,824,928.560
                     06/07/32
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,060,000.000           1,012,248.470
                     09/07/39
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,310,000.000           1,310,929.830
                     12/07/27
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,070,000.000           1,014,619.570
                     12/07/40
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,280,000.000           1,186,029.560
                     12/07/46
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,317,000.000           1,214,047.470
                     12/07/49
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,512,000.000           1,394,246.630
                     12/07/55
                     UK  TREASURY     4.5  06/07/28
                                      1,050,000.000           1,058,493.030
                     UK  TREASURY     4.5  09/07/34
                                      1,200,000.000           1,209,240.000
                     UK  TREASURY     4.5  12/07/42
                                      1,865,000.000           1,811,579.680
                     UK  TREASURY     4.75
                                      1,495,000.000           1,547,957.080
                     12/07/30
                     UK  TREASURY     4.75
                                      1,380,000.000           1,399,747.800
                     12/07/38
                     UK  TREASURY     5.0  03/07/25
                                      1,485,000.000           1,490,571.110
                     UK  TREASURY     6.0  12/07/28
                                      1,080,000.000           1,167,824.520
             イギリス・ポンド　小計                         82,614,000.000           66,320,789.220
                                     (15,320,766,300)           (12,299,190,361)
             イスラエル・         ISRAEL    FIXED   BOND   0.4
                                       320,000.000           309,826.240
             シュケル
                     10/31/24
                     ISRAEL    FIXED   BOND   0.5
                                      1,930,000.000           1,787,048.760
                     02/27/26
                     ISRAEL    FIXED   BOND   0.5
                                      1,890,000.000           1,800,240.120
                     04/30/25
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.0
                                      2,860,000.000           2,362,111.180
                     03/31/30
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.3
                                      1,200,000.000            949,209.600
                     04/30/32
                                216/307


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                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.5
                                      1,720,000.000           1,189,873.640
                     05/31/37
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.75
                                      2,000,000.000           1,925,808.000
                     08/31/25
                     ISRAEL    FIXED   BOND
                                       960,000.000           650,253.120
                     11/29/52
                     ISRAEL    FIXED   BOND   2.0
                                      1,560,000.000           1,466,551.320
                     03/31/27
                     ISRAEL    FIXED   BOND   2.25
                                      2,360,000.000           2,180,979.840
                     09/28/28
                     ISRAEL    FIXED   BOND   3.75
                                      1,910,000.000           1,621,714.150
                     03/31/47
                     ISRAEL    FIXED   BOND   5.5
                                      1,110,000.000           1,223,079.030
                     01/31/42
                     ISRAEL    FIXED   BOND   6.25
                                      1,220,000.000           1,299,486.660
                     10/30/26
             イスラエル・シュケル　小計                         21,040,000.000           18,766,181.660
                                      (826,061,960)           (736,788,441)
             オーストラリ         AUSTRALIAN      0.25   11/21/24
                                      1,390,000.000           1,332,676.810
             ア・ドル
                     AUSTRALIAN      0.25   11/21/25
                                      1,460,000.000           1,346,811.040
                     AUSTRALIAN      0.5  09/21/26
                                      2,315,000.000           2,084,811.900
                     AUSTRALIAN      1.0  11/21/31
                                      2,170,000.000           1,657,448.850
                     AUSTRALIAN      1.0  12/21/30
                                      1,670,000.000           1,320,208.240
                     AUSTRALIAN      1.25   05/21/32
                                      2,130,000.000           1,634,972.260
                     AUSTRALIAN      1.5  06/21/31
                                      2,010,000.000           1,623,415.090
                     AUSTRALIAN      1.75   06/21/51
                                      2,020,000.000           1,050,445.330
                     AUSTRALIAN      1.75   11/21/32
                                      2,250,000.000           1,780,762.700
                     AUSTRALIAN      2.25   05/21/28
                                      1,230,000.000           1,128,588.400
                     AUSTRALIAN      2.5  05/21/30
                                      2,060,000.000           1,837,099.440
                     AUSTRALIAN      2.75   05/21/41
                                      1,020,000.000            761,093.090
                     AUSTRALIAN      2.75   06/21/35
                                       650,000.000           538,920.850
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/27
                                      1,430,000.000           1,351,052.090
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/28
                                       900,000.000           837,413.580
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/29
                                      1,400,000.000           1,280,065.570
                     AUSTRALIAN      3.0  03/21/47
                                      1,340,000.000            974,956.400
                     AUSTRALIAN      3.0  11/21/33
                                      2,070,000.000           1,803,878.410
                     AUSTRALIAN      3.25   04/21/25
                                      1,700,000.000           1,673,374.270
                     AUSTRALIAN      3.25   04/21/29
                                      1,400,000.000           1,326,688.610
                     AUSTRALIAN      3.25   06/21/39
                                       820,000.000           677,234.960
                     AUSTRALIAN      3.5  12/21/34
                                      1,100,000.000            991,213.020
                     AUSTRALIAN      3.75   04/21/37
                                       830,000.000           748,024.610
                     AUSTRALIAN      3.75   05/21/34
                                      1,800,000.000           1,669,224.180
                     AUSTRALIAN      4.25   04/21/26
                                      1,600,000.000           1,600,371.660
                     AUSTRALIAN      4.5  04/21/33
                                      1,660,000.000           1,647,109.610
                     AUSTRALIAN      4.75   04/21/27
                                      1,790,000.000           1,819,020.370
             オーストラリア・ドル　小計                         42,215,000.000           36,496,881.340
                                     (4,067,415,250)           (3,516,474,517)
             オフショア・人         CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      30,000,000.000           29,795,347.200
             民元
                     2.18   08/15/26
                                217/307

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      20,000,000.000           19,931,066.590
                     2.18   08/25/25
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      8,490,000.000           8,472,133.890
                     2.24   05/25/25
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      49,500,000.000           49,440,400.510
                     2.26   02/24/25
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      31,800,000.000           31,732,542.660
                     2.28   11/25/25
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      39,500,000.000           39,493,598.620
                     2.3  05/15/26
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      25,000,000.000           24,891,399.500
                     2.4  07/15/28
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      26,000,000.000           25,951,284.320
                     2.44   10/15/27
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      25,100,000.000           25,108,800.060
                     2.48   04/15/27
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      20,410,000.000           20,421,737.790
                     2.5  07/25/27
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      14,300,000.000           14,188,355.750
                     2.6  09/01/32
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      17,500,000.000           17,515,660.750
                     2.62   09/25/29
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      47,600,000.000           47,689,340.440
                     2.68   05/21/30
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      33,600,000.000           33,858,659.520
                     2.69   08/12/26
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      27,000,000.000           26,980,842.420
                     2.69   08/15/32
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      20,000,000.000           20,094,126.000
                     2.75   02/17/32
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      22,000,000.000           22,177,751.200
                     2.75   06/15/29
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      9,000,000.000           9,047,691.900
                     2.76   05/15/32
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      26,000,000.000           26,242,041.800
                     2.79   12/15/29
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      11,000,000.000           11,137,755.200
                     2.8  03/24/29
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      10,000,000.000           10,103,242.000
                     2.8  03/25/30
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      33,300,000.000           33,629,480.190
                     2.8  11/15/32
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      23,500,000.000           23,821,731.450
                     2.85   06/04/27
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      3,000,000.000           3,055,859.700
                     2.88   02/25/33
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      15,100,000.000           15,342,368.590
                     2.89   11/18/31
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      29,100,000.000           29,637,971.700
                     2.91   10/14/28
                                218/307


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                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      30,500,000.000           31,220,968.150
                     3.01   05/13/28
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      16,500,000.000           16,964,169.750
                     3.02   05/27/31
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      41,000,000.000           41,689,066.500
                     3.03   03/11/26
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      7,500,000.000           7,638,265.500
                     3.12   10/25/52
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      8,000,000.000           8,272,840.800
                     3.13   11/21/29
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      18,450,000.000           18,923,493.420
                     3.25   06/06/26
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      18,500,000.000           19,150,080.750
                     3.28   12/03/27
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      19,320,000.000           20,376,249.510
                     3.32   04/15/52
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      16,100,000.000           17,123,813.490
                     3.39   03/16/50
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      16,450,000.000           17,932,615.470
                     3.53   10/18/51
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      5,000,000.000           5,240,856.000
                     3.59   08/03/27
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      6,600,000.000           7,429,589.640
                     3.72   04/12/51
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      12,500,000.000           14,254,166.250
                     3.81   09/14/50
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      5,800,000.000           6,654,857.360
                     3.86   07/22/49
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      4,000,000.000           4,743,067.600
                     4.08   10/22/48
             オフショア・人民元　小計                         844,020,000.000           857,375,289.940
                                     (17,518,732,326)           (17,795,938,731)
             カナダ・ドル         CANADA    0.25   03/01/26
                                      1,410,000.000           1,283,909.980
                     CANADA    0.5  09/01/25
                                      2,310,000.000           2,148,788.850
                     CANADA    0.5  12/01/30
                                      2,600,000.000           2,062,678.400
                     CANADA    1.0  06/01/27
                                       550,000.000           495,654.080
                     CANADA    1.0  09/01/26
                                      1,670,000.000           1,528,789.720
                     CANADA    1.25   03/01/25
                                       700,000.000           669,199.230
                     CANADA    1.25   03/01/27
                                       910,000.000           829,556.990
                     CANADA    1.25   06/01/30
                                      2,350,000.000           1,995,522.560
                     CANADA    1.5  04/01/25
                                      1,100,000.000           1,051,916.960
                     CANADA    1.5  06/01/26
                                      1,700,000.000           1,587,360.480
                     CANADA    1.5  06/01/31
                                      2,770,000.000           2,341,662.170
                     CANADA    1.5  12/01/31
                                      2,420,000.000           2,026,174.140
                     CANADA    1.75   12/01/53
                                      2,180,000.000           1,440,417.690
                     CANADA    2.0  06/01/28
                                       830,000.000           765,256.730
                     CANADA    2.0  06/01/32
                                      1,540,000.000           1,331,845.520
                     CANADA    2.0  12/01/51
                                      3,460,000.000           2,468,191.000
                     CANADA    2.25   06/01/25
                                      1,320,000.000           1,272,737.970
                                219/307


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     CANADA    2.25   06/01/29
                                       530,000.000           488,361.610
                     CANADA    2.25   12/01/29
                                       700,000.000           641,200.980
                     CANADA    2.5  12/01/32
                                      1,520,000.000           1,362,271.420
                     CANADA    2.75   06/01/33
                                      1,180,000.000           1,077,082.420
                     CANADA    2.75   09/01/27
                                      1,250,000.000           1,192,672.070
                     CANADA    2.75   12/01/48
                                      1,160,000.000            988,577.290
                     CANADA    2.75   12/01/64
                                       390,000.000           319,797.020
                     CANADA    3.0  04/01/26
                                      1,400,000.000           1,356,117.320
                     CANADA    3.0  10/01/25
                                      1,660,000.000           1,613,720.420
                     CANADA    3.0  11/01/24
                                       860,000.000           843,952.860
                     CANADA    3.25   09/01/28
                                      1,800,000.000           1,746,232.820
                     CANADA    3.25   12/01/33
                                      1,100,000.000           1,047,315.990
                     CANADA    3.5  03/01/28
                                      1,130,000.000           1,107,781.430
                     CANADA    3.5  08/01/25
                                       400,000.000           392,362.180
                     CANADA    3.5  12/01/45
                                       980,000.000           949,532.110
                     CANADA    3.75   02/01/25
                                      1,160,000.000           1,144,730.010
                     CANADA    4.0  06/01/41
                                       570,000.000           587,141.860
                     CANADA    5.0  06/01/37
                                       530,000.000           592,509.370
                     CANADA    5.75   06/01/29
                                       740,000.000           809,108.040
                     CANADA    5.75   06/01/33
                                       610,000.000           701,105.240
             カナダ・ドル　小計                         49,490,000.000           44,261,234.930
                                     (5,436,971,400)           (4,862,539,269)
             シンガポール・         SINGAPORE     0.5  11/01/25
                                       280,000.000           264,416.600
             ドル
                     SINGAPORE     1.25   11/01/26
                                       510,000.000           480,675.000
                     SINGAPORE     1.625   07/01/31
                                      1,140,000.000           1,026,000.000
                     SINGAPORE     1.875   03/01/50
                                       840,000.000           671,364.170
                     SINGAPORE     1.875   10/01/51
                                       510,000.000           409,667.700
                     SINGAPORE     2.125   06/01/26
                                       590,000.000           572,595.000
                     SINGAPORE     2.25   08/01/36
                                       890,000.000           811,680.000
                     SINGAPORE     2.375   06/01/25
                                       780,000.000           765,492.000
                     SINGAPORE     2.375   07/01/39
                                       190,000.000           173,700.850
                     SINGAPORE     2.625   05/01/28
                                       340,000.000           333,098.000
                     SINGAPORE     2.75   03/01/46
                                       460,000.000           438,880.440
                     SINGAPORE     2.75   04/01/42
                                       660,000.000           632,289.900
                     SINGAPORE     2.875   07/01/29
                                       590,000.000           582,920.000
                     SINGAPORE     2.875   09/01/27
                                       200,000.000           198,400.000
                     SINGAPORE     2.875   09/01/30
                                       620,000.000           611,320.000
                     SINGAPORE     3.0  08/01/72
                                       125,000.000           130,375.000
                     SINGAPORE     3.375   09/01/33
                                       580,000.000           593,864.900
                     SINGAPORE     3.5  03/01/27
                                       800,000.000           806,560.000
             シンガポール・ドル　小計                         10,105,000.000           9,503,299.560
                                     (1,126,909,600)           (1,059,807,967)
             スウェーデン・         SWEDEN    0.125   05/12/31
                                      4,920,000.000           4,039,615.200
             クローナ
                     SWEDEN    0.75   05/12/28
                                      3,390,000.000           3,088,449.240
                     SWEDEN    0.75   11/12/29
                                      3,910,000.000           3,470,304.340
                     SWEDEN    1.0  11/12/26
                                      8,210,000.000           7,727,589.160
                     SWEDEN    1.75   11/11/33
                                      2,500,000.000           2,266,190.960
                                220/307


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     SWEDEN    2.25   06/01/32
                                      4,050,000.000           3,874,604.220
                     SWEDEN    2.5  05/12/25
                                      5,920,000.000           5,834,613.460
                     SWEDEN    3.5  03/30/39
                                      3,670,000.000           3,912,513.600
             スウェーデン・クローナ　小計                         36,570,000.000           34,213,880.180
                                      (508,688,700)           (475,915,073)
             デンマーク・ク         DENMARK    0.0  11/15/24
                                      2,200,000.000           2,126,049.850
             ローネ
                     DENMARK    0.0  11/15/31
                                      5,080,000.000           4,056,634.000
                     DENMARK    0.25   11/15/52
                                      4,260,000.000           2,021,812.180
                     DENMARK    0.5  11/15/27
                                      4,850,000.000           4,433,304.000
                     DENMARK    0.5  11/15/29
                                      5,290,000.000           4,629,916.960
                     DENMARK    1.75   11/15/25
                                      6,740,000.000           6,567,860.400
                     DENMARK    2.25   11/15/33
                                      1,400,000.000           1,315,928.600
                     DENMARK    4.5  11/15/39
                                      8,230,000.000           9,687,749.440
             デンマーク・クローネ　小計                         38,050,000.000           34,839,255.430
                                      (826,826,500)           (757,057,020)
             ニュージーラン         NEW  ZEALAND    0.25
                                       650,000.000           527,747.240
             ド・ドル
                     05/15/28
                     NEW  ZEALAND    0.5  05/15/26
                                       580,000.000           518,679.960
                     NEW  ZEALAND    1.5  05/15/31
                                       880,000.000           684,904.000
                     NEW  ZEALAND    1.75
                                       400,000.000           239,905.640
                     05/15/41
                     NEW  ZEALAND    2.0  05/15/32
                                       910,000.000           717,874.560
                     NEW  ZEALAND    2.75
                                       720,000.000           695,002.710
                     04/15/25
                     NEW  ZEALAND    2.75
                                       810,000.000           616,696.930
                     04/15/37
                     NEW  ZEALAND    2.75
                                       540,000.000           347,722.770
                     05/15/51
                     NEW  ZEALAND    3.0  04/20/29
                                       650,000.000           589,463.510
                     NEW  ZEALAND    3.5  04/14/33
                                       450,000.000           396,215.210
                     NEW  ZEALAND    4.25
                                       130,000.000           120,624.930
                     05/15/34
                     NEW  ZEALAND    4.5  04/15/27
                                       800,000.000           788,221.370
             ニュージーランド・ドル　小計                          7,520,000.000           6,243,058.830
                                      (671,611,200)           (557,567,584)
             ノルウェー・ク         NORWAY    1.25   09/17/31
                                      2,950,000.000           2,439,886.000
             ローネ
                     NORWAY    1.375   08/19/30
                                      4,510,000.000           3,861,944.570
                     NORWAY    1.5  02/19/26
                                      6,710,000.000           6,340,111.250
                     NORWAY    1.75   02/17/27
                                      3,600,000.000           3,354,120.000
                     NORWAY    1.75   03/13/25
                                      1,130,000.000           1,094,245.670
                     NORWAY    1.75   09/06/29
                                      2,920,000.000           2,605,209.400
                     NORWAY    2.0  04/26/28
                                      2,070,000.000           1,911,624.300
                     NORWAY    2.125   05/18/32
                                      2,830,000.000           2,481,451.540
                     NORWAY    3.0  08/15/33
                                      2,900,000.000           2,701,321.000
                     NORWAY    3.5  10/06/42
                                      2,200,000.000           2,172,398.800
             ノルウェー・クローネ　小計                         31,820,000.000           28,962,312.530
                                      (434,024,800)           (395,045,943)
                                221/307


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ポーランド・ズ
                     POLAND    0.25   10/25/26
                                      1,880,000.000           1,629,136.560
             ロチ
                     POLAND    0.75   04/25/25
                                      4,170,000.000           3,912,610.920
                     POLAND    1.25   10/25/30
                                      4,370,000.000           3,356,439.680
                     POLAND    1.75   04/25/32
                                      4,820,000.000           3,606,940.960
                     POLAND    2.5  07/25/26
                                      3,290,000.000           3,066,806.400
                     POLAND    2.5  07/25/27
                                      2,360,000.000           2,142,290.000
                     POLAND    2.75   04/25/28
                                      3,460,000.000           3,113,512.140
                     POLAND    2.75   10/25/29
                                      2,000,000.000           1,743,032.000
                     POLAND    3.25   07/25/25
                                      1,590,000.000           1,538,134.200
                     POLAND    3.75   05/25/27
                                      3,650,000.000           3,472,905.650
                     POLAND    5.75   04/25/29
                                      2,190,000.000           2,220,103.740
                     POLAND    7.5  07/25/28
                                      3,400,000.000           3,686,013.100
             ポーランド・ズロチ　小計                         37,180,000.000           33,487,925.350
                                     (1,360,483,124)           (1,225,383,467)
             マレーシア・リ         MALAYSIA     2.632   04/15/31
                                      1,100,000.000           1,006,591.040
             ンギット
                     MALAYSIA     3.502   05/31/27
                                       650,000.000           645,095.480
                     MALAYSIA     3.582   07/15/32
                                      1,400,000.000           1,357,519.330
                     MALAYSIA     3.733   06/15/28
                                      2,000,000.000           1,992,515.960
                     MALAYSIA     3.757   05/22/40
                                      1,500,000.000           1,404,587.370
                     MALAYSIA     3.828   07/05/34
                                      1,820,000.000           1,778,021.200
                     MALAYSIA     3.844   04/15/33
                                      1,660,000.000           1,645,624.890
                     MALAYSIA     3.885   08/15/29
                                       700,000.000           699,573.430
                     MALAYSIA     3.892   03/15/27
                                      1,000,000.000           1,007,192.800
                     MALAYSIA     3.899   11/16/27
                                      1,730,000.000           1,742,117.780
                     MALAYSIA     3.9  11/30/26
                                      1,660,000.000           1,673,060.540
                     MALAYSIA     3.906   07/15/26
                                      1,920,000.000           1,939,131.260
                     MALAYSIA     3.955   09/15/25
                                      1,950,000.000           1,967,751.430
                     MALAYSIA     4.065   06/15/50
                                      1,700,000.000           1,609,585.620
                     MALAYSIA     4.232   06/30/31
                                       670,000.000           681,634.270
                     MALAYSIA     4.254   05/31/35
                                      1,400,000.000           1,428,507.640
                     MALAYSIA     4.392   04/15/26
                                      1,050,000.000           1,068,342.550
                     MALAYSIA     4.457   03/31/53
                                      2,000,000.000           2,021,905.600
                     MALAYSIA     4.498   04/15/30
                                      1,200,000.000           1,240,024.320
                     MALAYSIA     4.504   04/30/29
                                      2,950,000.000           3,033,414.200
                     MALAYSIA     4.642   11/07/33
                                       950,000.000          1,007,806.740
                     MALAYSIA     4.696   10/15/42
                                      1,600,000.000           1,692,076.300
                     MALAYSIA     4.736   03/15/46
                                       300,000.000           314,674.080
                     MALAYSIA     4.762   04/07/37
                                      1,700,000.000           1,808,844.370
                     MALAYSIA     4.921   07/06/48
                                      1,990,000.000           2,142,247.730
                     MALAYSIA     4.935   09/30/43
                                      1,600,000.000           1,734,460.320
             マレーシア・リンギット　小計                         38,200,000.000           38,642,306.250
                                     (1,230,227,180)           (1,244,471,609)
             メキシコ・ペソ         MEXICAN    BONDS   03/04/27
                                      25,080,000.000           22,084,695.600
                     MEXICAN    BONDS   03/06/25
                                      11,680,000.000           10,903,280.000
                     MEXICAN    BONDS   05/26/33
                                      16,790,000.000           14,561,463.300
                     MEXICAN    BONDS   07/31/53
                                      12,290,000.000           10,257,479.800
                     MEXICAN    BONDS   09/03/26
                                      8,000,000.000           7,406,000.000
                                222/307


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                     MEXICAN    BONDS   10.0
                                      5,485,000.000           5,622,344.400
                     11/20/36
                     MEXICAN    BONDS   10.0
                                      14,702,000.000           14,557,495.500
                     12/05/24
                     MEXICAN    BONDS   5.75
                                      36,282,000.000           32,980,621.720
                     03/05/26
                     MEXICAN    BONDS   7.5
                                      28,146,000.000           26,209,836.660
                     06/03/27
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      35,148,000.000           31,624,413.000
                     05/29/31
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      23,907,000.000           19,767,742.020
                     11/13/42
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      9,335,000.000           8,141,706.950
                     11/23/34
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      21,061,000.000           17,668,283.510
                     11/07/47
                     MEXICAN    BONDS   8.5
                                      23,159,000.000           22,106,655.040
                     05/31/29
                     MEXICAN    BONDS   8.5
                                      15,642,000.000           14,123,005.380
                     11/18/38
             メキシコ・ペソ　小計                         286,707,000.000           258,015,022.880
                                     (2,464,160,653)           (2,217,561,717)
             ユーロ         AUSTRIA    0.0  02/20/30
                                      1,180,000.000            971,053.860
                     AUSTRIA    0.0  02/20/31
                                      1,310,000.000           1,040,595.880
                     AUSTRIA    0.0  04/20/25
                                       140,000.000           133,545.580
                     AUSTRIA    0.0  10/20/28
                                       570,000.000           490,690.770
                     AUSTRIA    0.0  10/20/40
                                       450,000.000           249,660.000
                     AUSTRIA    0.25   10/20/36
                                       680,000.000           453,832.000
                     AUSTRIA    0.5  02/20/29
                                      1,420,000.000           1,243,851.840
                     AUSTRIA    0.5  04/20/27
                                      1,070,000.000            982,201.150
                     AUSTRIA    0.7  04/20/71
                                       410,000.000           161,312.040
                     AUSTRIA    0.75   02/20/28
                                       935,000.000           850,934.150
                     AUSTRIA    0.75   03/20/51
                                       590,000.000           307,270.230
                     AUSTRIA    0.75   10/20/26
                                      1,190,000.000           1,113,830.480
                     AUSTRIA    0.85   06/30/20
                                       310,000.000           122,023.750
                     AUSTRIA    0.9  02/20/32
                                      1,100,000.000            914,124.200
                     AUSTRIA    1.2  10/20/25
                                       940,000.000           905,815.960
                     AUSTRIA    1.5  02/20/47
                                       740,000.000           501,124.300
                     AUSTRIA    1.5  11/02/86
                                       190,000.000           99,693.000
                     AUSTRIA    1.85   05/23/49
                                       590,000.000           423,578.700
                     AUSTRIA    2.0  07/15/26
                                       460,000.000           447,372.540
                     AUSTRIA    2.1  09/20/17
                                       390,000.000           254,367.360
                     AUSTRIA    2.4  05/23/34
                                       870,000.000           797,537.750
                     AUSTRIA    2.9  02/20/33
                                      1,100,000.000           1,064,923.200
                     AUSTRIA    3.15   06/20/44
                                       640,000.000           604,058.880
                     AUSTRIA    3.15   10/20/53
                                       200,000.000           184,711.600
                     AUSTRIA    3.8  01/26/62
                                       310,000.000           325,612.220
                     AUSTRIA    4.15   03/15/37
                                      1,010,000.000           1,078,960.470
                     AUSTRIA    4.85   03/15/26
                                      1,210,000.000           1,256,061.180
                                223/307


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                     AUSTRIA    6.25   07/15/27
                                       615,000.000           682,392.930
                     BELGIUM    0.0  10/22/27
                                      1,080,000.000            962,137.440
                     BELGIUM    0.0  10/22/31
                                      1,040,000.000            809,501.680
                     BELGIUM    0.1  06/22/30
                                      1,300,000.000           1,071,655.000
                     BELGIUM    0.35   06/22/32
                                      1,250,000.000            980,875.000
                     BELGIUM    0.4  06/22/40
                                      1,150,000.000            684,937.700
                     BELGIUM    0.65   06/22/71
                                       870,000.000           320,086.920
                     BELGIUM    0.8  06/22/25
                                      1,380,000.000           1,327,518.720
                     BELGIUM    0.8  06/22/27
                                      1,260,000.000           1,167,629.400
                     BELGIUM    0.8  06/22/28
                                       940,000.000           852,016.000
                     BELGIUM    0.9  06/22/29
                                      1,200,000.000           1,071,366.000
                     BELGIUM    1.0  06/22/26
                                      1,460,000.000           1,386,141.150
                     BELGIUM    1.0  06/22/31
                                      1,570,000.000           1,343,425.450
                     BELGIUM    1.25   04/22/33
                                       810,000.000           679,641.840
                     BELGIUM    1.4  06/22/53
                                      1,490,000.000            857,539.700
                     BELGIUM    1.45   06/22/37
                                       480,000.000           371,741.760
                     BELGIUM    1.6  06/22/47
                                       920,000.000           608,699.600
                     BELGIUM    1.7  06/22/50
                                       880,000.000           571,287.200
                     BELGIUM    1.9  06/22/38
                                       610,000.000           491,592.900
                     BELGIUM    2.15   06/22/66
                                       450,000.000           301,455.000
                     BELGIUM    2.25   06/22/57
                                       390,000.000           277,313.010
                     BELGIUM    2.75   04/22/39
                                       320,000.000           286,490.880
                     BELGIUM    3.0  06/22/33
                                      1,300,000.000           1,266,128.500
                     BELGIUM    3.0  06/22/34
                                       980,000.000           946,974.980
                     BELGIUM    3.3  06/22/54
                                       270,000.000           242,284.500
                     BELGIUM    3.45   06/22/43
                                       100,000.000           95,482.000
                     BELGIUM    3.75   06/22/45
                                       640,000.000           636,654.720
                     BELGIUM    4.0  03/28/32
                                       930,000.000           983,330.850
                     BELGIUM    4.25   03/28/41
                                      1,280,000.000           1,369,340.160
                     BELGIUM    4.5  03/28/26
                                      1,070,000.000           1,103,908.300
                     BELGIUM    5.0  03/28/35
                                      1,420,000.000           1,623,562.680
                     BELGIUM    5.5  03/28/28
                                      1,770,000.000           1,955,485.380
                     BUNDESOBL     0.0  04/10/26
                                      3,510,000.000           3,276,830.700
                     BUNDESOBL     0.0  04/11/25
                                      1,590,000.000           1,519,226.890
                     BUNDESOBL     0.0  04/16/27
                                      1,610,000.000           1,468,638.780
                     BUNDESOBL     0.0  10/09/26
                                      1,860,000.000           1,715,496.600
                     BUNDESOBL     0.0  10/10/25
                                      2,650,000.000           2,500,752.000
                     BUNDESOBL     0.0  10/10/25
                                      1,350,000.000           1,275,642.000
                     BUNDESOBL     1.3  10/15/27
                                      2,280,000.000           2,164,837.200
                     BUNDESOBL     1.3  10/15/27
                                      1,700,000.000           1,614,048.000
                     BUNDESOBL     2.2  04/13/28
                                      2,100,000.000           2,059,470.000
                     BUNDESSCHAT      2.2  12/12/24
                                      1,350,000.000           1,331,424.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  02/15/30
                                      1,520,000.000           1,295,876.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  02/15/31
                                      2,340,000.000           1,943,089.200
                     DEUTSCHLAND      0.0  02/15/32
                                      2,500,000.000           2,018,482.500
                     DEUTSCHLAND      0.0  05/15/35
                                      1,360,000.000            989,876.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  05/15/36
                                      1,880,000.000           1,321,997.200
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/30
                                      2,030,000.000           1,709,300.600
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/30
                                       890,000.000           750,020.800
                                224/307

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/31
                                      2,690,000.000           2,203,486.600
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/31
                                       800,000.000           655,681.600
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/50
                                      3,140,000.000           1,478,170.700
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/50
                                      1,010,000.000            478,053.200
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/52
                                      2,340,000.000           1,040,972.400
                     DEUTSCHLAND      0.0  11/15/27
                                      1,620,000.000           1,458,291.600
                     DEUTSCHLAND      0.0  11/15/28
                                      2,560,000.000           2,251,448.320
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      2,120,000.000           1,957,502.000
                     02/15/27
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      1,430,000.000           1,267,865.170
                     02/15/29
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      2,570,000.000           2,302,103.200
                     08/15/28
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/25
                                      1,900,000.000           1,833,671.000
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/26
                                      3,860,000.000           3,657,234.200
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/28
                                      2,470,000.000           2,260,346.400
                     DEUTSCHLAND      0.5  08/15/27
                                      3,210,000.000           2,964,053.090
                     DEUTSCHLAND      08/15/26
                                      3,290,000.000           3,047,555.510
                     DEUTSCHLAND      08/15/29
                                      2,490,000.000           2,149,958.130
                     DEUTSCHLAND      1.0  05/15/38
                                      1,660,000.000           1,287,097.600
                     DEUTSCHLAND      1.0  08/15/25
                                      2,420,000.000           2,332,492.800
                     DEUTSCHLAND      1.25
                                      2,820,000.000           2,011,020.960
                     08/15/48
                     DEUTSCHLAND      1.7  08/15/32
                                      2,330,000.000           2,160,282.800
                     DEUTSCHLAND      1.8  08/15/53
                                      1,850,000.000           1,445,053.500
                     DEUTSCHLAND      2.1  11/15/29
                                      2,000,000.000           1,942,620.000
                     DEUTSCHLAND      2.3  02/15/33
                                      2,550,000.000           2,473,755.000
                     DEUTSCHLAND      2.3  02/15/33
                                       500,000.000           485,210.000
                     DEUTSCHLAND      2.4  11/15/30
                                       300,000.000           295,374.000
                     DEUTSCHLAND      2.5  07/04/44
                                      2,370,000.000           2,210,238.300
                     DEUTSCHLAND      2.5  08/15/46
                                      2,370,000.000           2,204,197.170
                     DEUTSCHLAND      3.25
                                      1,730,000.000           1,802,314.000
                     07/04/42
                     DEUTSCHLAND      4.0  01/04/37
                                      2,230,000.000           2,502,983.220
                     DEUTSCHLAND      4.25
                                      1,500,000.000           1,745,385.000
                     07/04/39
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      1,180,000.000           1,286,731.000
                     07/04/28
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      2,020,000.000           2,387,700.600
                     07/04/34
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      1,510,000.000           1,868,745.800
                     07/04/40
                     DEUTSCHLAND      5.5  01/04/31
                                      2,820,000.000           3,340,910.400
                     DEUTSCHLAND      5.625
                                      1,310,000.000           1,458,920.800
                     01/04/28
                     DEUTSCHLAND      6.25
                                      1,680,000.000           2,022,804.000
                     01/04/30
                     DEUTSCHLAND      6.5  07/04/27
                                       650,000.000           732,043.000
                     FINLAND    0.0  09/15/30
                                       410,000.000           332,323.450
                                225/307


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FINLAND    0.125   04/15/36
                                       280,000.000           187,251.680
                     FINLAND    0.125   04/15/52
                                       560,000.000           231,672.850
                     FINLAND    0.125   09/15/31
                                       600,000.000           474,500.400
                     FINLAND    0.25   09/15/40
                                       290,000.000           171,676.660
                     FINLAND    0.5  04/15/26
                                       460,000.000           433,310.800
                     FINLAND    0.5  04/15/43
                                       380,000.000           220,396.200
                     FINLAND    0.5  09/15/27
                                       400,000.000           364,091.600
                     FINLAND    0.5  09/15/28
                                       650,000.000           576,222.400
                     FINLAND    0.5  09/15/29
                                       800,000.000           692,099.670
                     FINLAND    0.75   04/15/31
                                       600,000.000           506,478.000
                     FINLAND    0.875   09/15/25
                                       910,000.000           872,871.540
                     FINLAND    1.125   04/15/34
                                       480,000.000           389,316.480
                     FINLAND    1.375   04/15/27
                                       210,000.000           198,750.510
                     FINLAND    1.375   04/15/47
                                       380,000.000           255,778.000
                     FINLAND    1.5  09/15/32
                                       550,000.000           477,953.300
                     FINLAND    2.625   07/04/42
                                       430,000.000           379,883.990
                     FINLAND    2.75   04/15/38
                                       270,000.000           246,780.000
                     FINLAND    2.75   07/04/28
                                       390,000.000           385,689.330
                     FINLAND    4.0  07/04/25
                                       510,000.000           515,495.250
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/25
                                      2,190,000.000           2,098,537.270
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/26
                                      3,530,000.000           3,291,813.250
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/27
                                      3,500,000.000           3,174,416.000
                     FRANCE    OAT  0.0  05/25/32
                                      3,590,000.000           2,750,658.000
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/29
                                      3,590,000.000           3,000,112.740
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/30
                                      4,780,000.000           3,864,152.000
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/31
                                      4,770,000.000           3,723,376.140
                     FRANCE    OAT  0.25   11/25/26
                                      3,220,000.000           2,963,964.920
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/25
                                      3,430,000.000           3,289,409.440
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/26
                                      5,060,000.000           4,747,041.400
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/29
                                      3,690,000.000           3,224,750.040
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/40
                                      1,950,000.000           1,201,504.200
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/72
                                       790,000.000           261,979.320
                     FRANCE    OAT  0.5  06/25/44
                                      1,390,000.000            759,325.030
                     FRANCE    OAT  0.75   02/25/28
                                      3,880,000.000           3,533,201.720
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/28
                                      5,110,000.000           4,628,913.940
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/52
                                      3,470,000.000           1,677,734.590
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/53
                                      2,550,000.000           1,203,023.700
                     FRANCE    OAT  0.75   11/25/28
                                      4,500,000.000           4,033,606.500
                     FRANCE    OAT  03/25/25
                                      3,570,000.000           3,412,323.810
                     FRANCE    OAT  1.0  05/25/27
                                      3,760,000.000           3,510,057.760
                     FRANCE    OAT  1.0  11/25/25
                                      2,740,000.000           2,624,903.560
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/34
                                      3,560,000.000           2,912,565.290
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/36
                                      3,780,000.000           2,937,060.000
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/38
                                      1,300,000.000            960,180.000
                     FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                                      5,480,000.000           4,905,328.840
                     FRANCE    OAT  1.5  05/25/50
                                      3,470,000.000           2,181,953.350
                     FRANCE    OAT  1.75   05/25/66
                                      1,390,000.000            836,717.450
                     FRANCE    OAT  1.75   06/25/39
                                      2,570,000.000           2,024,828.470
                     FRANCE    OAT  1.75   11/25/24
                                       980,000.000           962,436.130
                                226/307

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    OAT  2.0  05/25/48
                                      2,650,000.000           1,924,639.350
                     FRANCE    OAT  2.0  11/25/32
                                      2,550,000.000           2,312,520.390
                     FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                                      4,650,000.000           4,503,854.680
                     FRANCE    OAT  2.5  05/25/43
                                      1,200,000.000           1,001,170.800
                     FRANCE    OAT  2.5  09/24/26
                                      4,520,000.000           4,448,000.920
                     FRANCE    OAT  2.75   02/25/29
                                      2,900,000.000           2,859,057.800
                     FRANCE    OAT  2.75   10/25/27
                                      2,790,000.000           2,764,139.490
                     FRANCE    OAT  3.0  05/25/33
                                      1,500,000.000           1,470,709.500
                     FRANCE    OAT  3.25   05/25/45
                                      2,140,000.000           2,000,778.020
                     FRANCE    OAT  3.5  04/25/26
                                      3,850,000.000           3,886,251.600
                     FRANCE    OAT  4.0  04/25/55
                                      1,530,000.000           1,592,779.720
                     FRANCE    OAT  4.0  04/25/60
                                      1,460,000.000           1,527,257.820
                     FRANCE    OAT  4.0  10/25/38
                                      2,040,000.000           2,146,390.080
                     FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                                      2,740,000.000           3,047,981.480
                     FRANCE    OAT  4.75   04/25/35
                                      2,330,000.000           2,627,769.340
                     FRANCE    OAT  5.5  04/25/29
                                      3,100,000.000           3,476,625.200
                     FRANCE    OAT  5.75   10/25/32
                                      2,610,000.000           3,121,766.190
                     FRANCE    OAT  6.0  10/25/25
                                      2,170,000.000           2,283,378.160
                     IRISH   0.0  10/18/31
                                       870,000.000           684,499.470
                     IRISH   0.2  05/15/27
                                       420,000.000           381,778.740
                     IRISH   0.2  10/18/30
                                       350,000.000           288,145.200
                     IRISH   0.35   10/18/32
                                       600,000.000           472,426.200
                     IRISH   0.4  05/15/35
                                       370,000.000           269,154.280
                     IRISH   0.55   04/22/41
                                       250,000.000           154,557.750
                     IRISH   0.9  05/15/28
                                       710,000.000           649,358.740
                     IRISH   1.0  05/15/26
                                      1,000,000.000            951,197.800
                     IRISH   1.1  05/15/29
                                       730,000.000           660,530.280
                     IRISH   1.3  05/15/33
                                        90,000.000           76,427.460
                     IRISH   1.35   03/18/31
                                       660,000.000           587,605.920
                     IRISH   1.5  05/15/50
                                       670,000.000           430,527.930
                     IRISH   1.7  05/15/37
                                       680,000.000           553,472.400
                     IRISH   2.0  02/18/45
                                       840,000.000           641,182.920
                     IRISH   2.4  05/15/30
                                       860,000.000           827,219.570
                     IRISH   3.0  10/18/43
                                       310,000.000           289,623.080
                     IRISH   5.4  03/13/25
                                       820,000.000           842,341.050
                     ITALY   BTPS   0.0  04/01/26
                                      2,020,000.000           1,852,138.000
                     ITALY   BTPS   0.0  08/01/26
                                      2,850,000.000           2,581,530.000
                     ITALY   BTPS   0.0  12/15/24
                                      1,360,000.000           1,306,579.200
                     ITALY   BTPS   0.25   03/15/28
                                      1,460,000.000           1,253,848.000
                     ITALY   BTPS   0.35   02/01/25
                                      1,600,000.000           1,536,324.190
                     ITALY   BTPS   0.45   02/15/29
                                      1,700,000.000           1,420,690.000
                     ITALY   BTPS   0.5  02/01/26
                                      1,610,000.000           1,501,990.450
                     ITALY   BTPS   0.5  07/15/28
                                      1,100,000.000            944,130.000
                     ITALY   BTPS   0.6  08/01/31
                                      1,920,000.000           1,468,422.720
                     ITALY   BTPS   0.85   01/15/27
                                      1,710,000.000           1,565,163.000
                     ITALY   BTPS   0.9  04/01/31
                                      2,110,000.000           1,675,333.670
                     ITALY   BTPS   0.95   03/01/37
                                      1,580,000.000           1,004,564.000
                     ITALY   BTPS   0.95   06/01/32
                                      1,880,000.000           1,435,568.000
                     ITALY   BTPS   0.95   08/01/30
                                      1,350,000.000           1,102,005.000
                                227/307

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     ITALY   BTPS   0.95   09/15/27
                                      1,680,000.000           1,513,176.000
                     ITALY   BTPS   0.95   12/01/31
                                      1,700,000.000           1,322,202.200
                     ITALY   BTPS   1.1  04/01/27
                                      1,100,000.000           1,009,305.000
                     ITALY   BTPS   1.2  08/15/25
                                      1,360,000.000           1,302,240.800
                     ITALY   BTPS   1.25   12/01/26
                                      1,630,000.000           1,516,478.650
                     ITALY   BTPS   1.35   04/01/30
                                      1,850,000.000           1,569,911.850
                     ITALY   BTPS   1.45   03/01/36
                                      1,320,000.000            928,356.000
                     ITALY   BTPS   1.45   05/15/25
                                      1,880,000.000           1,819,625.680
                     ITALY   BTPS   1.45   11/15/24
                                       480,000.000           469,253.620
                     ITALY   BTPS   1.5  04/30/45
                                      1,110,000.000            623,376.000
                     ITALY   BTPS   1.5  06/01/25
                                      1,560,000.000           1,508,440.440
                     ITALY   BTPS   1.6  06/01/26
                                      2,850,000.000           2,708,355.000
                     ITALY   BTPS   1.65   03/01/32
                                      1,990,000.000           1,631,230.860
                     ITALY   BTPS   1.65   12/01/30
                                      2,140,000.000           1,814,807.740
                     ITALY   BTPS   1.7  09/01/51
                                      1,120,000.000            605,055.360
                     ITALY   BTPS   1.8  03/01/41
                                      1,150,000.000            745,430.000
                     ITALY   BTPS   1.85   07/01/25
                                      1,240,000.000           1,203,668.000
                     ITALY   BTPS   2.0  02/01/28
                                      2,340,000.000           2,178,067.320
                     ITALY   BTPS   2.0  12/01/25
                                      1,660,000.000           1,606,157.900
                     ITALY   BTPS   2.05   08/01/27
                                      1,700,000.000           1,601,309.900
                     ITALY   BTPS   2.1  07/15/26
                                      1,790,000.000           1,718,559.310
                     ITALY   BTPS   2.15   03/01/72
                                       360,000.000           190,260.000
                     ITALY   BTPS   2.15   09/01/52
                                       510,000.000           300,594.000
                     ITALY   BTPS   2.2  06/01/27
                                      1,590,000.000           1,510,659.000
                     ITALY   BTPS   2.25   09/01/36
                                      1,360,000.000           1,046,248.000
                     ITALY   BTPS   2.45   09/01/33
                                      1,430,000.000           1,208,684.620
                     ITALY   BTPS   2.45   09/01/50
                                      1,150,000.000            746,350.000
                     ITALY   BTPS   2.5  11/15/25
                                      1,550,000.000           1,515,669.300
                     ITALY   BTPS   2.5  12/01/24
                                      1,637,000.000           1,616,552.230
                     ITALY   BTPS   2.5  12/01/32
                                      1,340,000.000           1,157,358.000
                     ITALY   BTPS   2.65   12/01/27
                                      1,820,000.000           1,743,378.000
                     ITALY   BTPS   2.7  03/01/47
                                      1,490,000.000           1,050,450.000
                     ITALY   BTPS   2.8  03/01/67
                                       400,000.000           255,440.000
                     ITALY   BTPS   2.8  06/15/29
                                      1,200,000.000           1,128,960.000
                     ITALY   BTPS   2.8  12/01/28
                                      1,940,000.000           1,845,095.200
                     ITALY   BTPS   2.95   09/01/38
                                      1,520,000.000           1,223,904.000
                     ITALY   BTPS   3.0  08/01/29
                                      1,710,000.000           1,625,893.650
                     ITALY   BTPS   3.1  03/01/40
                                      1,260,000.000           1,015,458.560
                     ITALY   BTPS   3.25   03/01/38
                                       600,000.000           505,740.000
                     ITALY   BTPS   3.25   09/01/46
                                      1,380,000.000           1,079,153.100
                     ITALY   BTPS   3.35   03/01/35
                                      2,120,000.000           1,886,289.080
                     ITALY   BTPS   3.4  04/01/28
                                      1,150,000.000           1,133,325.000
                     ITALY   BTPS   3.45   03/01/48
                                      1,190,000.000            954,879.800
                     ITALY   BTPS   3.5  01/15/26
                                      1,310,000.000           1,305,939.000
                     ITALY   BTPS   3.5  03/01/30
                                      2,170,000.000           2,105,759.320
                     ITALY   BTPS   3.7  06/15/30
                                       300,000.000           292,800.000
                     ITALY   BTPS   3.8  04/15/26
                                      1,500,000.000           1,504,320.000
                     ITALY   BTPS   3.85   09/01/49
                                      1,430,000.000           1,216,579.650
                     ITALY   BTPS   3.85   09/15/26
                                       800,000.000           803,040.000
                                228/307

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     ITALY   BTPS   3.85   12/15/29
                                      1,700,000.000           1,681,300.000
                     ITALY   BTPS   4.0  02/01/37
                                      2,470,000.000           2,311,179.000
                     ITALY   BTPS   4.0  04/30/35
                                      1,160,000.000           1,099,680.000
                     ITALY   BTPS   4.0  10/30/31
                                      1,100,000.000           1,082,730.000
                     ITALY   BTPS   4.4  05/01/33
                                      1,100,000.000           1,100,880.000
                     ITALY   BTPS   4.45   09/01/43
                                       800,000.000           751,600.000
                     ITALY   BTPS   4.5  03/01/26
                                      2,110,000.000           2,146,503.000
                     ITALY   BTPS   4.5  10/01/53
                                       670,000.000           622,430.000
                     ITALY   BTPS   4.75   09/01/28
                                      2,680,000.000           2,783,662.400
                     ITALY   BTPS   4.75   09/01/44
                                      1,460,000.000           1,429,887.500
                     ITALY   BTPS   5.0  03/01/25
                                       560,000.000           568,814.400
                     ITALY   BTPS   5.0  08/01/34
                                      2,460,000.000           2,555,694.000
                     ITALY   BTPS   5.0  08/01/39
                                      1,790,000.000           1,823,473.000
                     ITALY   BTPS   5.0  09/01/40
                                      1,650,000.000           1,676,235.000
                     ITALY   BTPS   5.25   11/01/29
                                      2,640,000.000           2,815,032.000
                     ITALY   BTPS   5.75   02/01/33
                                      1,460,000.000           1,611,256.000
                     ITALY   BTPS   6.0  05/01/31
                                      2,480,000.000           2,774,376.000
                     ITALY   BTPS   6.5  11/01/27
                                      2,210,000.000           2,429,232.000
                     ITALY   BTPS   7.25   11/01/26
                                       350,000.000           384,370.000
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/26
                                      2,460,000.000           2,303,088.900
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/27
                                      1,180,000.000           1,077,230.480
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/29
                                      1,310,000.000           1,131,081.510
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/38
                                       550,000.000           351,723.900
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/52
                                      1,600,000.000            683,545.600
                     NETHERLANDS      0.0  07/15/30
                                       700,000.000           578,810.400
                     NETHERLANDS      0.0  07/15/31
                                      1,900,000.000           1,523,418.690
                     NETHERLANDS      0.25
                                      1,360,000.000           1,175,344.640
                     07/15/29
                     NETHERLANDS      0.5  01/15/40
                                      1,210,000.000            802,521.610
                     NETHERLANDS      0.5  07/15/26
                                      1,820,000.000           1,705,340.000
                     NETHERLANDS      0.5  07/15/32
                                      1,100,000.000            894,854.810
                     NETHERLANDS      0.75
                                      1,460,000.000           1,352,619.920
                     07/15/27
                     NETHERLANDS      0.75
                                      1,580,000.000           1,435,206.880
                     07/15/28
                     NETHERLANDS      2.0  01/15/54
                                       660,000.000           514,046.400
                     NETHERLANDS      2.5  01/15/33
                                       910,000.000           875,605.640
                     NETHERLANDS      2.5  07/15/33
                                       450,000.000           429,856.650
                     NETHERLANDS      2.75
                                      1,810,000.000           1,692,483.940
                     01/15/47
                     NETHERLANDS      3.75
                                      1,420,000.000           1,527,522.400
                     01/15/42
                     NETHERLANDS      4.0  01/15/37
                                      1,420,000.000           1,546,380.000
                     NETHERLANDS      5.5  01/15/28
                                       940,000.000          1,035,880.000
                     SPAIN   0.0  01/31/25
                                      2,050,000.000           1,965,273.500
                     SPAIN   0.0  01/31/26
                                      1,640,000.000           1,524,816.240
                     SPAIN   0.0  01/31/27
                                      1,810,000.000           1,629,452.500
                     SPAIN   0.0  01/31/28
                                      2,180,000.000           1,906,192.000
                     SPAIN   0.0  05/31/25
                                       870,000.000           824,854.910
                                229/307


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     SPAIN   0.1  04/30/31
                                      1,880,000.000           1,463,580.000
                     SPAIN   0.5  04/30/30
                                      1,800,000.000           1,499,400.000
                     SPAIN   0.5  10/31/31
                                      1,640,000.000           1,297,659.840
                     SPAIN   0.6  10/31/29
                                      1,530,000.000           1,302,804.180
                     SPAIN   0.7  04/30/32
                                      1,850,000.000           1,465,192.600
                     SPAIN   0.8  07/30/27
                                      2,050,000.000           1,876,262.500
                     SPAIN   0.8  07/30/29
                                      1,700,000.000           1,476,875.000
                     SPAIN   0.85   07/30/37
                                      1,100,000.000            735,343.400
                     SPAIN   1.0  07/30/42
                                       540,000.000           317,736.000
                     SPAIN   1.0  10/31/50
                                      1,790,000.000            859,661.820
                     SPAIN   1.2  10/31/40
                                      1,810,000.000           1,161,564.770
                     SPAIN   1.25   10/31/30
                                      2,150,000.000           1,866,845.000
                     SPAIN   1.3  10/31/26
                                      1,930,000.000           1,823,352.560
                     SPAIN   1.4  04/30/28
                                      2,170,000.000           2,000,891.900
                     SPAIN   1.4  07/30/28
                                      1,670,000.000           1,536,483.500
                     SPAIN   1.45   04/30/29
                                      1,400,000.000           1,268,737.950
                     SPAIN   1.45   10/31/27
                                      1,860,000.000           1,734,019.580
                     SPAIN   1.45   10/31/71
                                       410,000.000           173,599.180
                     SPAIN   1.5  04/30/27
                                      2,310,000.000           2,175,211.500
                     SPAIN   1.6  04/30/25
                                      1,630,000.000           1,586,738.170
                     SPAIN   1.85   07/30/35
                                      1,890,000.000           1,534,039.290
                     SPAIN   1.9  10/31/52
                                       970,000.000           579,795.190
                     SPAIN   1.95   04/30/26
                                      1,730,000.000           1,674,769.750
                     SPAIN   1.95   07/30/30
                                      1,770,000.000           1,614,036.450
                     SPAIN   2.15   10/31/25
                                      1,810,000.000           1,770,732.050
                     SPAIN   2.35   07/30/33
                                      1,070,000.000            952,300.000
                     SPAIN   2.55   10/31/32
                                      1,720,000.000           1,578,186.000
                     SPAIN   2.7  10/31/48
                                      1,710,000.000           1,293,543.600
                     SPAIN   2.75   10/31/24
                                      1,190,000.000           1,179,656.520
                     SPAIN   2.8  05/31/26
                                      1,800,000.000           1,775,340.000
                     SPAIN   2.9  10/31/46
                                      1,430,000.000           1,143,528.100
                     SPAIN   3.15   04/30/33
                                      2,170,000.000           2,075,070.870
                     SPAIN   3.45   07/30/43
                                       740,000.000           659,223.120
                     SPAIN   3.45   07/30/66
                                      1,120,000.000            908,325.880
                     SPAIN   3.5  05/31/29
                                       500,000.000           502,630.500
                     SPAIN   3.55   10/31/33
                                      1,520,000.000           1,493,552.000
                     SPAIN   4.2  01/31/37
                                      1,600,000.000           1,636,336.000
                     SPAIN   4.65   07/30/25
                                      1,895,000.000           1,933,026.960
                     SPAIN   4.7  07/30/41
                                      2,230,000.000           2,374,227.480
                     SPAIN   4.9  07/30/40
                                      1,710,000.000           1,854,495.000
                     SPAIN   5.15   10/31/28
                                      2,060,000.000           2,231,289.000
                     SPAIN   5.15   10/31/44
                                      1,410,000.000           1,584,190.390
                     SPAIN   5.75   07/30/32
                                      1,815,000.000           2,104,517.000
                     SPAIN   5.9  07/30/26
                                      2,630,000.000           2,801,268.230
                     SPAIN   6.0  01/31/29
                                      2,160,000.000           2,431,635.120
             ユーロ　小計                         556,387,000.000           498,083,391.420
                                     (90,173,641,090)           (80,724,375,247)
     国債証券　合計                              280,356,382,082.900             247,047,830,394
                                    (280,356,382,083)           (247,047,830,394)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     合計
                                                247,047,830,394
                                               (247,047,830,394)
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入債券        有価証券の合計金額に
             通貨                銘柄数          時価比率          対する比率
                                        （％）           （％）
     アメリカ・ドル                   国債証券          252銘柄       47.62                48.24
     イギリス・ポンド                   国債証券          57銘柄       4.91                4.98
     イスラエル・シュケル                   国債証券          13銘柄       0.29                0.30
     オーストラリア・ドル                   国債証券          27銘柄       1.41                1.42
     オフショア・人民元                   国債証券          41銘柄       7.11                7.20
     カナダ・ドル                   国債証券          37銘柄       1.94                1.97
     シンガポール・ドル                   国債証券          18銘柄       0.42                0.43
     スウェーデン・クローナ                   国債証券           8銘柄       0.19                0.19
     デンマーク・クローネ                   国債証券           8銘柄
                                          0.30                0.31
     ニュージーランド・ドル                   国債証券          12銘柄       0.22                0.23
     ノルウェー・クローネ                   国債証券          10銘柄       0.16                0.16
     ポーランド・ズロチ                   国債証券          12銘柄       0.49                0.50
     マレーシア・リンギット                   国債証券          26銘柄       0.50                0.50
     メキシコ・ペソ                   国債証券          15銘柄       0.89                0.90
     ユーロ                   国債証券          350銘柄       32.26                32.68
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年11月13日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             3,940,883,075
        投資証券                                           181,998,854,200
        未収入金                                              509,134,507
        未収配当金                                             2,055,624,029
        前払金                                              278,528,930
                                                      300,537,232
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           189,083,561,973
       資産合計                                             189,083,561,973
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              294,556,700
        未払金                                              929,097,993
                                                      62,999,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             1,286,653,693
       負債合計                                              1,286,653,693
     純資産の部
       元本等
        元本                                            80,768,851,376
        剰余金
                                                    107,028,056,904
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           187,796,908,280
       純資産合計                                             187,796,908,280
     負債純資産合計                                              189,083,561,973
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2023年5月12日
              項目
                                      至　2023年11月13日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2023年11月13日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           87,246,759,652円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           24,137,520,213円
        同期中一部解約元本額                                           30,615,428,489円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                              206,061円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                              828,294円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             2,180,270円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             2,872,294円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             2,521,420円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             1,857,642円
        たわらノーロード　国内リート                                           5,871,532,247円
        たわらノーロード　国内リート＜ラップ向け＞                                           1,069,138,137円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           2,831,838,253円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             43,238,977円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            891,041,564円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                           1,037,199,692円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                               36,161円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            285,351,211円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            697,424,111円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            510,669,062円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            578,093,805円
                                                     3,585,536円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             62,714,252円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             6,240,250円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             17,333,289円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             12,656,864円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            476,326,758円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             3,270,803円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            143,513,616円
                                233/307


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            223,882,060円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            428,751,986円
        投資のソムリエ                                           5,474,121,506円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            497,620,398円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            168,765,080円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            559,481,158円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           1,952,524,062円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             47,124,066円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             23,603,635円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             4,532,063円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             91,817,887円
                                                    123,960,621円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             49,702,288円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             25,815,786円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             15,559,061円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                             3,745,299円
        Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞                                             50,349,708円
        Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ）                                             69,076,232円
        ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス私募ファンド２０１４０１（適格                                            681,241,242円
        機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             60,460,728円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型）２０－０４                                            179,906,013円
        （適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             60,644,588円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             40,997,718円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             36,449,495円
        資家限定）
        固定比率マルチアセット戦略ファンド（米ドル建日本政府保証債活用                                            178,539,746円
        型）（適格機関投資家限定）
        低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限                                             69,096,468円
        定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型・シグナル                                            180,182,634円
        ヘッジ付き）２１－０３（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                             59,745,021円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機                                            154,282,491円
        関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                             49,453,872円
        １－０５（適格機関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                             81,607,654円
        １－０７（適格機関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                             56,807,778円
        １－０８（適格機関投資家限定）
        低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド２０２１－０９（適                                             69,045,979円
        格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                             53,404,608円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                             56,662,200円
        １－０９（適格機関投資家限定）
                                234/307


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                             81,842,339円
        １－１２（適格機関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（日米資産投資・シグナルヘッ                                            135,830,268円
        ジ付き）２０２２－１０（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家向け）                                           3,152,110,234円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            162,630,557円
        ＡＭＯｎｅマルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付                                             81,929,189円
        き）（適格機関投資家限定）
        日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適                                            416,866,344円
        格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             99,766,000円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             2,539,148円
        機関投資家専用）
        ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                                           1,252,403,385円
        機関投資家限定）
        ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉                                           7,570,798,166円
        ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）                                           35,709,628,877円
        ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）                                           2,609,228,887円
        たわらノーロード　国内リート＜ラップ専用＞                                           3,062,646,282円
        計                                           80,768,851,376円
     ２.   受益権の総数                                           80,768,851,376口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2023年5月12日
              項目
                                      至　2023年11月13日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先
                         物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
                         資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に
                         資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格の変動による
                         リスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2023年11月13日現在
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
     １.
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
                         た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
                         における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
                         クの大きさを示すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2023年11月13日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     投資証券
                                                   △6,096,499,526
     合計                                              △6,096,499,526
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2023年6月7日から2023年11月13日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    不動産投信関連
                                     2023年11月13日現在
                         契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                    １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  5,443,984,930              －   5,149,742,500         △294,242,430
     合計                     5,443,984,930              －   5,149,742,500         △294,242,430
    （注）時価の算定方法
        不動産投信指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年11月13日現在
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     1口当たり純資産額                                                  2.3251円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (23,251円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年11月13日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     投資証券          ＣＲＥロジスティクスファンド
                                     7,610      1,216,839,000
                投資法人
                ＧＬＰ投資法人                     59,715      8,157,069,000
                ＫＤＸ不動産投資法人                     50,873      8,139,680,000
                ＮＴＴ都市開発リート投資法人                     17,922      2,286,847,200
                Ｏｎｅリート投資法人                     3,084       795,055,200
                ＳＯＳＩＬＡ物流リート投資法
                                     8,820      1,051,344,000
                人
                いちごオフィスリート投資法人                     14,485      1,205,152,000
                いちごホテルリート投資法人                     2,929       302,565,700
                アクティビア・プロパティーズ
                                     9,274      3,700,326,000
                投資法人
                アドバンス・レジデンス投資法
                                     17,344      5,628,128,000
                人
                アドバンス・ロジスティクス投
                                     7,746       964,377,000
                資法人
                イオンリート投資法人                     21,685      3,077,101,500
                インヴィンシブル投資法人                     85,593      4,921,597,500
                エスコンジャパンリート投資法
                                     3,593       421,458,900
                人
                オリックス不動産投資法人                     35,223      5,977,343,100
                グローバル・ワン不動産投資法
                                     13,053      1,465,851,900
                人
                コンフォリア・レジデンシャル
                                     8,693      2,746,988,000
                投資法人
                サムティ・レジデンシャル投資
                                     4,817       519,754,300
                法人
                サンケイリアルエステート投資
                                     5,663       508,537,400
                法人
                ザイマックス・リート投資法人                     2,867       333,718,800
                ジャパン・ホテル・リート投資
                                     59,178      3,988,597,200
                法人
                ジャパンエクセレント投資法人                     15,363      2,003,335,200
                ジャパンリアルエステイト投資
                                     18,159      10,096,404,000
                法人
                スターアジア不動産投資法人                     27,244      1,550,183,600
                スターツプロシード投資法人                     3,064       618,928,000
                タカラレーベン不動産投資法人                     8,382       813,892,200
                トーセイ・リート投資法人                     3,722       504,703,200
                                237/307


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ヒューリックリート投資法人
                                     16,540      2,495,886,000
                フロンティア不動産投資法人                     6,559      2,958,109,000
                ヘルスケア＆メディカル投資法
                                     4,359       624,644,700
                人
                マリモ地方創生リート投資法人                     2,725       343,895,000
                ユナイテッド・アーバン投資法
                                     39,544      5,923,691,200
                人
                ラサールロジポート投資法人
                                     22,598      3,396,479,400
                阪急阪神リート投資法人                     8,429      1,185,960,300
                三井不動産ロジスティクスパー
                                     7,353      3,437,527,500
                ク投資法人
                三菱地所物流リート投資法人                     6,104      2,301,208,000
                産業ファンド投資法人                     26,973      3,630,565,800
                森トラストリート投資法人                     34,075      2,494,290,000
                森ヒルズリート投資法人                     20,788      2,883,295,600
                星野リゾート・リート投資法人                     3,261      1,963,122,000
                積水ハウス・リート投資法人                     53,121      4,122,189,600
                大江戸温泉リート投資法人                     2,703       176,235,600
                大和ハウスリート投資法人                     26,647      7,258,642,800
                大和証券オフィス投資法人                     3,662      2,387,624,000
                大和証券リビング投資法人                     26,034      2,806,465,200
                投資法人みらい                     22,607      1,008,272,200
                東海道リート投資法人                     2,631       328,348,800
                東急リアル・エステート投資法
                                     11,852      2,107,285,600
                人
                日本アコモデーションファンド
                                     6,104      3,717,336,000
                投資法人
                日本ビルファンド投資法人                     20,623      12,497,538,000
                日本プライムリアルティ投資法
                                     12,090      4,183,140,000
                人
                日本プロロジスリート投資法人                     30,796      8,370,352,800
                日本リート投資法人                     5,742      1,963,764,000
                日本ロジスティクスファンド投
                                     11,324      3,221,678,000
                資法人
                日本都市ファンド投資法人                     84,736      8,287,180,800
                福岡リート投資法人                     9,143      1,473,851,600
                平和不動産リート投資法人                     13,208      1,850,440,800
                野村不動産マスターファンド投
                                     57,167      9,604,056,000
                資法人
     投資証券　合計                              1,115,599       181,998,854,200
     合計                                     181,998,854,200
    （注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年11月13日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              119,619,888
        コール・ローン                                              72,850,446
        投資信託受益証券                                             8,252,789,346
        投資証券                                            72,885,776,827
        未収入金                                              14,030,007
                                                      93,679,549
        未収配当金
        流動資産合計                                            81,438,746,063
       資産合計                                             81,438,746,063
     負債の部
       流動負債
        未払金                                               1,562,675
                                                      36,901,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              38,463,675
       負債合計                                                38,463,675
     純資産の部
       元本等
        元本                                            47,736,993,571
        剰余金
                                                    33,663,288,817
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            81,400,282,388
       純資産合計                                             81,400,282,388
     負債純資産合計                                               81,438,746,063
                                239/307












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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2023年5月12日
              項目
                                      至　2023年11月13日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

         となる事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2023年11月13日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           47,920,374,095円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           25,894,041,242円
        同期中一部解約元本額                                           26,077,421,766円
        元本の内訳
        ファンド名
        たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞                                           3,122,025,933円
        たわらノーロード　先進国リート（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞                                             34,827,385円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             3,652,111円
                                                     14,809,568円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             39,255,251円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             51,309,274円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             45,387,678円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             33,287,993円
        たわらノーロード　先進国リート                                           15,186,178,302円
        たわらノーロード　先進国リート＜ラップ向け＞                                           1,728,970,007円
        たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞                                            306,387,518円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           3,982,228,447円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             30,207,569円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            613,649,833円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                           1,308,537,977円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            103,001,715円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            744,612,545円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            642,770,743円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                           1,091,168,025円
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        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             1,310,177円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             55,239,770円
                                                     8,397,402円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             33,290,316円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンド                                           1,788,854,442円
                                                     18,506,812円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            694,837,158円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             57,534,103円
                                                    214,120,117円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            326,630,622円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            614,927,873円
        投資のソムリエ                                           7,534,322,555円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            683,875,667円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            246,293,663円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            641,995,098円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           2,239,369,137円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            306,471,994円
                                                    509,473,653円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             48,688,494円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             24,362,421円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             5,202,578円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                            131,267,455円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            176,726,756円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             56,166,058円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             26,596,094円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             16,127,634円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                             3,876,452円
        Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞                                             96,541,787円
        ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド                                            292,516,230円
        ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                            350,485,647円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                              217,802円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                              647,540円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                              125,270円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                              285,547円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機                                              711,941円
        関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                              506,310円
        資家限定）
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            223,904,467円
        ＡＭＯｎｅマルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付                                             2,413,905円
        き）（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                              572,716円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             3,496,591円
        機関投資家専用）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             51,686,438円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            152,571,665円
        ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                                           1,013,577,340円
        機関投資家限定）
        計                                           47,736,993,571円
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        受益権の総数                                           47,736,993,571口

     ２.
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2023年5月12日
              項目
                                      至　2023年11月13日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2023年11月13日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2023年11月13日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     投資信託受益証券                                               △441,400,388
     投資証券                                              △3,873,077,851
     合計                                              △4,314,478,239
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2023年6月23日から2023年11月13日まで）に対応する金額であります。
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    （デリバティブ取引等に関する注記）
    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年11月13日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.7052円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (17,052円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年11月13日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       アメリカ・ドル         DIGITAL    CORE   REIT
                                       340,400.000           178,710.000
     証券
                     MANAGEMENT      PTE  LTD
                     EAGLE   HOSPITALITY      TRUST
                                        72,700.000             0.000
                     KEPPEL    PACIFIC    OAK  US
                                       391,900.000           97,975.000
                     REIT
                     MANULIFE     US  REAL   ESTATE
                                       839,000.000           66,281.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     PRIME   US  REIT
                                       317,600.000           40,652.800
             アメリカ・ドル　小計                          1,961,600.000            383,618.800
                                                  (58,198,808)
             オーストラリ         ABACUS    GROUP
                                       215,615.000           217,771.150
             ア・ドル
                     ABACUS    STORAGE    KING
                                       224,215.000           235,425.750
                     ARENA   REIT
                                       166,636.000           551,565.160
                     BWP  TRUST
                                       218,012.000           741,240.800
                     CENTURIA     CAPITAL    GROUP
                                       381,129.000           468,788.670
                     CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT
                                       241,652.000           722,539.480
                     CENTURIA     OFFICE    REIT
                                       185,985.000           228,761.550
                     CHARTER    HALL   GROUP
                                       217,708.000          2,153,132.120
                     CHARTER    HALL   LONG   WALE
                                       298,981.000           980,657.680
                     REIT
                     CHARTER    HALL   RETAIL    REIT
                                       242,269.000           780,106.180
                     CHARTER    HALL   SOCIAL
                                       134,754.000           339,580.080
                     INFRASTRUCTURE        REIT
                     CROMWELL     PROPERTY     GROUP
                                       618,825.000           232,059.370
                     DEXUS                  493,282.000          3,492,436.560
                     DEXUS   INDUSTRIA     REIT
                                        93,159.000          240,350.220
                     GDI  PROPERTY     GROUP
                                       222,442.000           122,343.100
                     GOODMAN    GROUP
                                       779,252.000         17,533,170.000
                     GPT  GROUP
                                       878,580.000          3,408,890.400
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                     GROWTHPOINT      PROPERTIES
                                       119,794.000           264,744.740
                     AUSTRALIA
                     HEALTHCO     REIT
                                       202,023.000           284,852.430
                     HMC  CAPITAL    LTD
                                       115,404.000           535,474.560
                     HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT
                                       803,393.000           895,783.190
                     HOTEL   PROPERTY
                                        85,857.000          235,248.180
                     INVESTMENTS      LTD
                     INGENIA    COMMUNITIES
                                       169,987.000           691,847.090
                     GROUP
                     MIRVAC    GROUP
                                      1,809,195.000           3,555,068.170
                     NATIONAL     STORAGE    REIT
                                       561,839.000          1,185,480.290
                     REGION    RE  LTD
                                       515,481.000          1,087,664.910
                     RURAL   FUNDS   GROUP
                                       152,896.000           281,328.640
                     SCENTRE    GROUP
                                      2,373,854.000           6,053,327.700
                     STOCKLAND                 1,093,641.000           4,166,772.210
                     VICINITY     CENTRES
                                      1,775,269.000           3,168,855.160
                     WAYPOINT     REIT   LTD
                                       299,993.000           698,983.690
             オーストラリア・ドル　小計                         15,691,122.000           55,554,249.230
                                                (5,352,651,913)
             シンガポール・         AIMS   APAC   REIT
                                       327,895.000           406,589.800
             ドル
                     MANAGEMENT      LTD
                     CAPITALAND      ASCOTT    TRUST
                                      1,020,316.000            918,284.400
                     CAPITALAND      CHINA   TRUST
                                       497,080.000           385,237.000
                     CAPITALAND      INTEGRATED
                                      2,315,109.000           4,144,045.110
                     COMMERCIAL      TRUST
                     CAPLAND    ASCENDAS     REIT
                                      1,611,960.000           4,336,172.400
                     CDL  HOSPITALITY      TRUSTS
                                       291,800.000           283,046.000
                     EC  WORLD   REAL   ESTATE
                                       112,400.000           31,472.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     ESR  LOGOS   REIT
                                      2,702,540.000            729,685.800
                     FAR  EAST   HOSPITALITY
                                       474,300.000           286,951.500
                     TRUST
                     FRASERS    CENTREPOINT
                                       482,300.000          1,017,653.000
                     TRUST
                     FRASERS    LOGISTICS     &
                                      1,296,364.000           1,361,182.200
                     COMMERCIAL      TRUST
                     KEPPEL    DC  REIT
                                       600,800.000          1,069,424.000
                     KEPPEL    REIT
                                      1,035,700.000            838,917.000
                     LENDLEASE     GLOBAL
                                       816,400.000           449,020.000
                     COMMERCIAL      REIT
                     MAPLETREE     INDUSTRIAL
                                       951,020.000          2,063,713.400
                     TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS
                                      1,525,320.000           2,348,992.800
                     TRUST
                     MAPLETREE     PAN  ASIA
                                      1,029,200.000           1,368,836.000
                     COMMERCIAL
                     PARAGON    REIT
                                       589,900.000           474,869.500
                     PARKWAY    LIFE   REIT
                                       181,700.000           628,682.000
                     SASSEUR    REAL   ESTATE
                                       188,700.000           124,542.000
                     INVESTMENT      TRUST
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     STARHILL     GLOBAL    REIT
                                       675,100.000           317,297.000
                     SUNTEC    REAL   ESTATE
                                       996,490.000          1,096,139.000
                     INVEST    TR
             シンガポール・ドル　小計                         19,722,394.000           24,680,751.910
                                                (2,752,397,453)
             ユーロ         CROMWELL     REIT   EUR
                                       153,640.000           187,440.800
             ユーロ　小計                           153,640.000           187,440.800
                                                  (30,378,530)
             香港・ドル         FORTUNE    REAL   ESTATE
                                       674,000.000          3,046,480.000
                     INVESTMENT      TRUST
             香港・ドル　小計                           674,000.000          3,046,480.000
                                                  (59,162,642)
     投資信託受益証券　合計                                   38,202,756         8,252,789,346
                                                (8,252,789,346)
     投資証券       アメリカ・ドル
                     ACADIA    REALTY    TRUST
                                        44,291.000          636,904.580
                     AGREE   REALTY    CORP
                                        44,112.000         2,498,944.800
                     ALEXANDER     & BALDWIN    INC
                                        33,905.000          546,548.600
                     ALEXANDER'S      INC.
                                        1,048.000          200,765.360
                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        71,116.000         6,802,956.560
                     EQUIT
                     ALPINE    INCOME    PROPERTY
                                        4,384.000          66,899.840
                     TRUST   INC
                     AMERICAN     ASSETS    TRUST
                                        22,830.000          420,072.000
                     INC
                     AMERICAN     HOMES   4 RENT
                                       145,336.000          5,072,226.400
                     AMERICOLD     REALTY    TRUST
                                       116,314.000          2,911,339.420
                     APARTMENT     INCOME    REIT
                                        68,471.000         2,021,948.630
                     CORP
                     APARTMENT     INVT   & MGMT
                                        64,228.000          405,920.960
                     CO-A
                     APPLE   HOSPITALITY      REIT
                                        97,797.000         1,553,016.360
                     INC
                     ARMADA    HOFFLER
                                        28,991.000          298,027.480
                     PROPERTIES      INC
                     ASHFORD    HOSPITALITY
                                        11,922.000           24,559.320
                     TRUST
                     AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        64,554.000         10,857,982.800
                     INC
                     BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        66,017.000         3,461,931.480
                     BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS
                                        22,683.000           47,180.640
                     INC
                     BRANDYWINE      REALTY    TRUST
                                        73,547.000          282,420.480
                     BRIXMOR    PROPERTY     GROUP
                                       137,648.000          2,897,490.400
                     INC
                     BROADSTONE      NET  LEASE   INC
                                        83,316.000         1,210,581.480
                     BRT  APARTMENTS      CORP
                                        4,006.000          67,260.740
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                        48,822.000         4,317,817.680
                     CARETRUST     REIT   INC
                                        44,396.000          986,479.120
                     CBL  & ASSOCIATES
                                        10,705.000          233,261.950
                     PROPERTIES      INC
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     CENTERSPACE                   7,073.000          362,986.360
                     CHATHAM    LODGING    TRUST
                                        23,615.000          224,342.500
                     CITY   OFFICE    REIT   INC
                                        17,231.000           71,508.650
                     CLIPPER    REALTY    INC
                                        5,086.000          25,175.700
                     COMMUNICATIONS        SALES   &
                                       111,398.000           528,026.520
                     LEASING    INC
                     COMMUNITY     HEALTHCARE
                                        10,042.000          262,297.040
                     TRUST   INC
                     COPT   DEFENCE    PROPERTIES
                                        50,088.000         1,178,570.640
                     COUSINS    PROPERTIES      INC
                                        67,471.000         1,252,936.470
                     CTO  REALTY    GROUTH    INC
                                        9,356.000          153,251.280
                     CUBESMART                  102,848.000          3,746,752.640
                     DIAMONDROCK      HOSPITALITY
                                        93,836.000          768,516.840
                     CO
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                       137,664.000         17,724,240.000
                     DIVERSIFIED      HEALTHCARE
                                        82,523.000          170,822.610
                     TRUST
                     DOUGLAS    EMMETT    INC
                                        74,419.000          840,934.700
                     EAST   GROUP
                                        20,775.000         3,489,161.250
                     EASTERLY     GOVERNMENT
                                        43,727.000          477,498.840
                     PROPERTIES      INC
                     ELME   COMMUNITIES
                                        41,055.000          541,926.000
                     EMPIRE    STATE   REALTY
                                        60,646.000          516,097.460
                     TRUST   INC
                     EPR  PROPERTIES
                                        34,628.000         1,561,376.520
                     EQUINIX    INC
                                        42,566.000         32,659,614.820
                     EQUITY    COMMONWEALTH
                                        48,988.000          928,322.600
                     EQUITY    LIFESTYLE
                                        85,111.000         5,588,388.260
                     PROPERTIES
                     EQUITY    RESIDENTIAL
                                       156,731.000          8,548,108.740
                     ESSENTIAL     PROPERTIES
                                        71,698.000         1,626,110.640
                     REALTY    TRUST   INC
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                        29,319.000         6,176,047.350
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        96,032.000         11,438,371.520
                     FARMLAND     PARTNERS     INC
                                        20,744.000          229,428.640
                     FEDERAL    REALTY    INVS
                                        33,587.000         3,108,812.720
                     TRUST
                     FIRST   INDUSTRIAL      RT
                                        60,596.000         2,623,200.840
                     FOUR   CORNERS    PROPERTY
                                        40,457.000          884,794.590
                     TRUST   INC
                     FRANKLIN     STREET
                                        30,562.000           64,791.440
                     PROPERTIES       C 
                     GAMING    AND  LEISURE
                                       120,010.000          5,430,452.500
                     PROPERTIES      INC
                     GETTY   REALTY    CORP
                                        21,428.000          595,484.120
                     GLADSTONE     COMMERCIAL
                                        18,651.000          223,252.470
                     CORP
                     GLADSTONE     LAND   CORP
                                        16,125.000          223,008.750
                     GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC
                                        26,662.000          246,623.500
                                246/307


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     GLOBAL    NET  LEASE   INC
                                        87,053.000          703,388.240
                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST
                                       174,494.000          2,533,652.880
                     INC
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                       250,162.000          3,987,582.280
                     INC
                     HERSHA    HOSPITALITY      TRUST
                                        16,536.000          164,202.480
                     HIGHWOODS     PROPERTIES      INC
                                        47,176.000          848,696.240
                     HOST   HOTELS    & RESORTS
                                       325,172.000          5,336,072.520
                     INC
                     HUDSON    PACIFIC
                                        52,743.000          277,955.610
                     PROPERTIES      INC
                     INDEPENDENCE       REALTY
                                        99,750.000         1,294,755.000
                     TRUST   INC
                     INDUSTRIAL      LOGISTICS
                                        26,881.000           73,385.130
                     PROPERTIES      TRUST
                     INNOVATIVE      INDUSTRIAL
                                        12,506.000          947,954.800
                     PROPERTIES      INC
                     INVENTRUST      PROPERTIES
                                        30,243.000          740,046.210
                     CORP
                     INVITATION      HOMES   INC
                                       261,374.000          8,280,328.320
                     IRON   MOUNTAIN     INC
                                       133,255.000          7,920,677.200
                     JBG  SMITH   PROPERTIES
                                        43,876.000          578,724.440
                     KILROY    REALTY    CORP
                                        49,037.000         1,399,025.610
                     KIMCO   REALTY
                                       283,281.000          5,070,729.900
                     KITE   REALTY    GROUP   TRUST
                                       100,617.000          2,095,852.110
                     LTC  PROPERTIES      INC
                                        19,296.000          609,753.600
                     LXP  INDUSTRIAL      TRUST
                                       130,363.000          1,076,798.380
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                       265,823.000          1,127,089.520
                     MID  AMERICA
                                        53,294.000         6,540,239.680
                     NATIONAL     HEALTH    INVS   INC
                                        19,365.000          984,516.600
                     NATIONAL     STORAGE
                                        36,961.000         1,122,135.960
                     AFFILIATES      TRUST
                     NET  LEASE   OFFICE
                                        5,706.000          86,217.660
                     PROPERTIES
                     NETSTREIT     CORP
                                        31,405.000          474,215.500
                     NEXPOINT     DIVERSIFIED
                                        14,807.000          118,307.930
                     REAL   ESTATE    TRUST
                     NEXPOINT     RESIDENTIAL
                                        9,758.000          293,423.060
                     TRUST   INC
                     NNN  REIT   INC
                                        83,495.000         3,189,509.000
                     OFFICE    PROPERTIES      INCOME
                                        23,664.000          114,060.480
                     TRUST
                     OMEGA   HEALTHCARE      INVS
                                       112,045.000          3,556,308.300
                     INC
                     ONE  LIBERTY    PROPERTIES
                                        5,801.000          109,348.850
                     INC
                     ORION   OFFICE    REIT   INC
                                        20,368.000          101,840.000
                     PARAMOUNT     GROUP   INC
                                        75,433.000          331,905.200
                     PARK   HOTELS    & RESORTS
                                        95,919.000         1,262,294.040
                     INC
                                247/307

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     PEAKSTONE     REALTY    TRUST
                                        16,780.000          236,598.000
                     PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST
                                        56,008.000          652,493.200
                     PHILLIPS     EDISON    & CO  INC
                                        53,908.000         1,810,230.640
                     PHYSICIANS      REALTY    TRUST
                                       106,080.000          1,166,880.000
                     PIEDMONT     OFFICE    REALTY
                                        52,948.000          297,567.760
                     TRUST   INC
                     PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT
                                        15,197.000          319,288.970
                     INC
                     POSTAL    REALTY    TRUST   INC
                                        6,866.000          94,407.500
                     PROLOGIS     INC
                                       420,340.000         43,946,547.000
                     PUBLIC    STORAGE
                                        71,967.000         17,616,082.260
                     REALTY    INCOME    CORP
                                       322,320.000         16,135,339.200
                     REGENCY    CENTERS    CORP
                                        75,119.000         4,540,943.550
                     RETAIL    OPPORTUNITY
                                        58,510.000          703,290.200
                     INVESTMENTS      CORP
                     REXFORD    INDUSTRIAL
                                        94,398.000         4,256,405.820
                     REALTY    INC
                     RLJ  LODGING    TRUST
                                        73,106.000          723,749.400
                     RPT  REALTY
                                        37,596.000          404,532.960
                     RYMAN   HOSPITALITY
                                        27,364.000         2,574,952.400
                     PROPERTIES
                     SABRA   HEALTH    CARE   REIT
                                       105,365.000          1,489,861.100
                     INC
                     SAFEHOLD     INC
                                        18,989.000          321,293.880
                     SAUL   CENTERS    INC
                                        6,050.000          212,476.000
                     SERVICE    PROPERTIES      TRUST
                                        77,180.000          542,575.400
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                       148,795.000         17,160,527.350
                     SITE   CENTERS    CORP
                                        80,257.000         1,047,353.850
                     SL  GREEN
                                        28,726.000          891,080.520
                     SPIRIT    REALTY    CAPITAL
                                        64,773.000         2,465,908.110
                     INC
                     STAG   INDUSTRIAL      INC
                                        82,287.000         2,845,484.460
                     STAR   HOLDINGS
                                        5,322.000          60,032.160
                     SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES
                                        46,872.000          279,357.120
                     INC
                     SUN  COMMUNITIES      INC
                                        56,826.000         6,519,078.720
                     SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS
                                        92,547.000          893,078.550
                     INC
                     TANGER    FACTORY    OUTLET
                                        46,850.000         1,152,041.500
                     TERRENO    REALTY    CORP
                                        38,496.000         2,086,483.200
                     THE  MACERICH     COMPANY
                                        95,928.000          990,936.240
                     UDR  INC
                                       138,583.000          4,539,979.080
                     UMH  PROPERTIES      INC
                                        27,937.000          405,086.500
                     UNIVERSAL     HEALTH    RLTY
                                        4,948.000          193,565.760
                     INCOME
                     URBAN   EDGE   PROPERTIES
                                        52,560.000          849,369.600
                     VENTAS    INC
                                       183,716.000          7,818,952.960
                     VERIS   RESIDENTIAL      INC
                                        37,449.000          522,413.550
                     VICI   PROPERTIES      INC
                                       460,766.000         13,113,400.360
                                248/307


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     VORNADO    REALTY    TRUST
                                        73,547.000         1,508,448.970
                     WELLTOWER     INC
                                       251,895.000         21,657,932.100
                     WHITESTONE      REIT
                                        21,086.000          218,450.960
                     WP  CAREY   INC
                                        97,760.000         5,291,748.800
                     XENIA   HOTELS    & RESORTS
                                        50,003.000          599,535.970
                     INC
             アメリカ・ドル　小計                         10,104,866.000          416,820,526.960
                                               (63,235,842,144)
             イギリス・ポン         ABRDN   PROPERTY     INCOME
                                       184,841.000           86,875.270
             ド
                     TRUST   LI
                     AEW  UK  REIT   PLC
                                        78,980.000           75,978.760
                     ASSURA    PLC
                                      1,328,830.000            586,014.030
                     BALANCED     COMMERCIAL
                                       335,753.000           212,867.400
                     PROPERTY     TRUST   LTD
                     BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                        78,076.000          807,305.840
                     BRITISH    LAND   CO  PLC
                                       431,260.000          1,352,862.620
                     CLS  HOLDINGS     PLC
                                        45,585.000           40,479.480
                     CUSTODIAN     REIT   PLC
                                       191,703.000           165,823.090
                     DERWENT    LONDON    PLC
                                        51,719.000         1,061,273.880
                     EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY
                                       287,221.000           264,243.320
                     PLC
                     GREAT   PORTLAND     ESTATES
                                       114,229.000           470,851.930
                     PLC
                     HAMMERSON     PLC
                                      1,738,721.000            425,986.640
                     HELICAL    PLC
                                        48,089.000          100,506.010
                     HOME   REIT   PLC
                                       286,621.000           54,457.990
                     IMPACT    HEALTHCARE      REIT
                                       169,602.000           143,483.290
                     PLC
                     INTU   PROPERTIES      PLC
                                       231,040.000              0.000
                     LAND   SECURITIES      GROUP
                                       344,290.000          2,065,051.420
                     PLC
                     LIFE   SCIENCE    REIT   PLC
                                       147,597.000           100,070.760
                     LONDONMETRIC       PROPERTY
                                       438,616.000           770,648.310
                     PLC
                     LXI  REIT   PLC
                                       765,854.000           716,073.490
                     NEWRIVER     REIT   PLC
                                       120,604.000           96,845.010
                     PICTON    PROPERTY     INCOME
                                       239,715.000           153,417.600
                     LTD
                     PRIMARY    HEALTH
                                       599,040.000           568,488.960
                     PROPERTIES      PLC
                     PRS  REIT   PLC/THE
                                       249,183.000           201,589.040
                     REGIONAL     REIT   LTD
                                       236,558.000           73,806.090
                     SAFESTORE     HOLDINGS     LTD
                                        97,375.000          717,653.750
                     SCHRODER     REAL   ESTATE
                                       203,492.000           85,466.640
                     INVESTMENT      TRUST   LTD
                     SEGRO   PLC
                                       556,471.000          4,307,085.540
                     SHAFTESBURY      CAPITAL    PLC
                                       899,959.000          1,025,953.260
                     SUPERMARKET      INCOME    REIT
                                       561,733.000           446,016.000
                     PLC
                                249/307


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     TARGET    HEALTHCARE      REIT
                                       296,269.000           232,274.890
                     PLC
                     TRIPLE    POINT   SOCIAL
                                       173,559.000           105,003.190
                     HOUSING    REIT   PLC
                     TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC
                                       875,290.000          1,275,297.530
                     UK  COMMERCIAL      PROPERTY
                                       404,303.000           229,239.800
                     REIT   LTD
                     UNITE   GROUP   PLC
                                       181,933.000          1,735,640.820
                     URBAN   LOGISTICS     REIT   PLC
                                       224,460.000           256,782.240
                     WAREHOUSE     REIT   PLC
                                       182,285.000           146,921.710
                     WORKSPACE     GROUP   PLC
                                        64,102.000          358,330.180
             イギリス・ポンド　小計                         13,464,958.000           21,516,665.780
                                                (3,990,265,669)
             イスラエル・         MENIVIM-     THE  NEW  REIT
                                       314,331.000           451,693.640
             シュケル
                     LTD
                     REIT   1 LTD
                                        80,666.000         1,230,156.500
                     SELLA   CAPITAL    REAL
                                       103,336.000           776,156.690
                     ESTATE    LTD
             イスラエル・シュケル　小計
                                       498,333.000          2,458,006.830
                                                  (96,505,035)
             カナダ・ドル         ALLIED    PROPERTIES      REIT
                                        29,621.000          488,746.500
                     ARTIS   REAL   ESTATE
                                        21,895.000          137,281.650
                     INVESTMENT      TRUST
                     BOARDWALK     REAL   ESTATE
                                        10,117.000          682,492.820
                     INVEST
                     BSR  REAL   ESTATE
                                        8,104.000          119,777.120
                     INVESTMENT      TRUST
                     BTB  REAL   ESTATE
                                        15,423.000           45,497.850
                     INVESTMENT      TRUST
                     CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                        37,798.000         1,699,776.060
                     CHOICE    PROPERTIES      REIT
                                        72,061.000          920,218.970
                     CROMBIE    REAL   ESTATE    INV
                                        25,093.000          335,493.410
                     CT  REAL   ESTATE
                                        25,455.000          344,151.600
                     INVESTMENT      TRUST
                     DREAM   INDUSTRIAL      REIT
                                        58,271.000          706,244.520
                     DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE
                                        8,533.000          70,567.910
                     INV  TRUST
                     FIRST   CAPITAL    REAL
                                        47,026.000          641,904.900
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                     GRANITE    REAL   ESTATE
                                        14,014.000          901,520.620
                     INVESTMENT      TRUST
                     H & R REAL   ESTATE
                                        58,511.000          515,481.910
                     INVESTMENT
                     INTERRENT     REAL   ESTATE
                                        33,320.000          398,174.000
                     INVEST
                     KILLAM    APARTMENT     REAL
                                        26,413.000          451,926.430
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                     MINTO   APARTMENT     REAL
                                        9,341.000          133,296.070
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                                250/307


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     MORGUARD     NORTH   AMERICAN
                                        8,705.000          116,037.650
                     RESIDENTIAL      REIT
                     NEXUS   INDUSTRIAL      REIT
                                        14,455.000           98,583.100
                     NORTHWEST     HEALTHCARE
                     PROPERTIES      REAL   ESTATE
                                        46,246.000          198,857.800
                     INVESTMENT      TRUST
                     PRIMARIS     REIT
                                        22,168.000          298,381.280
                     PRO  REAL   ESTATE
                                        15,769.000           70,960.500
                     INVESTMENT      TRUST
                     RIOCAN    REAL   ESTATE
                                        65,670.000         1,134,777.600
                     INVEST    TRUST
                     SLATE   GROCERY    REIT
                                        15,129.000          159,157.080
                     SMARTCENTRES       REIT
                                        31,957.000          732,454.440
                     TRUE   NORTH   COMMERCIAL
                                        21,434.000           31,293.640
                     REIT
             カナダ・ドル　小計                           742,529.000         11,433,055.430
                                                (1,256,035,470)
             ニュージーラン         ARGOSY    PROPERTY     LTD
                                       406,900.000           441,486.500
             ド・ドル
                     GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                       474,291.000           981,782.370
                     KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD
                                       723,771.000           593,492.220
                     PRECINCT     PROPERTIES
                                       584,851.000           660,881.630
             ニュージーランド・ドル　小計                          2,189,813.000           2,677,642.720
                                                 (239,140,271)
             ユーロ         AEDIFICA                  21,840.000         1,244,880.000
                     ALTAREA                   2,084.000          147,964.000
                     CARE   PROPERTY     INVEST    NV
                                        15,092.000          190,461.040
                     CARMILA    SA
                                        26,243.000          372,125.740
                     COFINIMMO     SA
                                        15,148.000          954,324.000
                     COVIVIO                  21,617.000          916,128.460
                     EUROCOMMERCIAL
                                        19,494.000          421,070.400
                     PROPERTIES      NV
                     GECINA    SA
                                        23,531.000         2,281,330.450
                     HAMBORNER     REIT   AG
                                        31,150.000          203,409.500
                     ICADE                  14,129.000          452,128.000
                     IMMOBILIARE      GRANDE
                                        20,555.000           44,296.020
                     DISTRIBUZIONE
                     INMOBILIARIA       COLONIAL
                                       132,603.000           724,012.380
                     SOCIMI    SA
                     INTERVEST
                                        13,549.000          273,689.800
                     OFFICES&WAREHOUSES
                     IRISH   RESIDENTIAL
                                       195,526.000           191,615.480
                     PROPERTIES      REIT   PLC
                     KLEPIERRE                  89,441.000         2,017,788.960
                     LAR  ESPANA    REAL   ESTATE
                                        22,313.000          127,184.100
                     SOCIMI    SA
                     MERCIALYS                  39,645.000          326,080.120
                     MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI
                                       150,641.000          1,261,618.370
                     SA
                     MONTEA    SCA
                                        6,867.000          473,136.300
                                251/307


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     NSI  NV
                                        8,986.000          156,715.840
                     RETAIL    ESTATES
                                        5,574.000          351,162.000
                     UNIBAIL-RODAMCO-
                                        46,513.000         2,350,767.020
                     WESTFIELD
                     VASTNED    RETAIL
                                        7,728.000          149,768.640
                     WAREHOUSES      DE  PAUW
                                        74,150.000         1,818,158.000
                     WERELDHAVE      NV
                                        18,282.000          267,465.660
                     XIOR   STUDENT    HOUSING    NV
                                        13,258.000          403,706.100
             ユーロ　小計                          1,035,959.000          18,120,986.380
                                                (2,936,868,263)
             韓国・ウォン         D&D  PLATFORM     REIT   CO  LTD
                                        26,312.000         79,593,800.000
                     ESR  KENDALL    SQUARE    REIT
                                        69,322.000        230,842,260.000
                     CO  LTD
                     JR  REIT   XXVII
                                        76,448.000        307,703,200.000
                     KORAMCO    LIFE   INFRA   REIT
                                        22,542.000        123,304,740.000
                     LOTTE   REIT   CO  LTD
                                        61,145.000        187,103,700.000
                     NH  ALL-ONE    REIT   CO  LTD
                                        20,887.000         70,911,365.000
                     SHINHAN    ALPHA   REIT   CO
                                        33,139.000        206,455,970.000
                     LTD
                     SK  REITS   CO  LTD
                                        48,785.000        191,237,200.000
             韓国・ウォン　小計                           358,580.000        1,397,152,235.000
                                                 (160,812,222)
             香港・ドル         CHAMPION     REIT
                                       814,070.000          2,010,752.900
                     LINK   REIT
                                      1,170,420.000          45,119,691.000
                     PROSPERITY      REIT
                                       538,000.000           710,160.000
                     SUNLIGHT     REAL   ESTATE
                                       445,000.000           930,050.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     YUEXIU    REAL   ESTATE
                                      1,038,000.000           1,193,700.000
                     INVESTMENT      TRUST
             香港・ドル　小計                          4,005,490.000          49,964,353.900
                                                 (970,307,753)
     投資証券　合計                                   32,400,528         72,885,776,827
                                               (72,885,776,827)
     合計                                           81,138,566,173
                                               (81,138,566,173)
    （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                      組入       組入
                                                 有価証券の合計金額に
                                   投資信託受益証券         投資証券
           通貨              銘柄数                           対する比率
                                     時価比率       時価比率
                                                    （％）
                                     （％）       （％）
     アメリカ・ドル              投資信託受益証券            5銘柄          0.07      －          78.01
                   投資証券           138銘柄            －   77.69
     イギリス・ポンド              投資証券           38銘柄           －    4.90            4.92
     イスラエル・シュケル              投資証券            3銘柄           －    0.12            0.12
     オーストラリア・ドル              投資信託受益証券           31銘柄          6.58      －           6.60
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     カナダ・ドル              投資証券           26銘柄
                                          －    1.54            1.55
     シンガポール・ドル              投資信託受益証券           22銘柄          3.38      －           3.39
     ニュージーランド・ドル              投資証券            4銘柄           －    0.29            0.29
     ユーロ              投資信託受益証券            1銘柄          0.04      －           3.66
                   投資証券           26銘柄           －    3.61
     韓国・ウォン              投資証券            8銘柄           －    0.20            0.20
     香港・ドル              投資信託受益証券            1銘柄          0.07      －           1.27
                   投資証券            5銘柄           －    1.19
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
                                                   2023年11月30日現在

     Ⅰ　資産総額                                               471,833,284円
     Ⅱ　負債総額                                                 964,455円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               470,868,829円
     Ⅳ　発行済数量                                               327,252,063口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.4389円
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   2023年11月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             483,445,824,627円
     Ⅱ　負債総額                                               223,089,395円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             483,222,735,232円
     Ⅳ　発行済数量                                             116,783,287,505口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  4.1378円
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2023年11月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                            1,195,069,303,196円
     Ⅱ　負債総額                                               719,125,798円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                            1,194,350,177,398円
     Ⅳ　発行済数量                                             158,799,662,749口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  7.5211円
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2023年11月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             557,664,365,904円
     Ⅱ　負債総額                                              8,695,821,000円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             548,968,544,904円
     Ⅳ　発行済数量                                             443,253,798,014口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.2385円
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2023年11月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             249,816,099,538円
     Ⅱ　負債総額                                               201,193,856円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             249,614,905,682円
     Ⅳ　発行済数量                                             110,603,062,983口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.2569円
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                                   2023年11月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             193,133,404,968円
     Ⅱ　負債総額                                               814,578,865円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             192,318,826,103円
     Ⅳ　発行済数量                                              80,804,351,922口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.3801円
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    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2023年11月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              81,543,078,521円
     Ⅱ　負債総額                                                70,727,615円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              81,472,350,906円
     Ⅳ　発行済数量                                              46,387,327,403口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.7563円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
    (1)受益証券の名義書換
      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
      す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
      り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
      が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
      を発行しません。
      なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
      受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
      求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    (2)受益者等名簿

      該当事項はありません。
    (3)受益者に対する特典

      該当事項はありません。
    (4)受益権の譲渡制限

      譲渡制限はありません。
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
       載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
       権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
       載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
       い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
       含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
       は記録が行われるよう通知するものとします。
      ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
       れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
       合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
       振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    (5)受益権の譲渡の対抗要件

      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
      することができません。
    (6)受益権の再分割

      委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
      等に再分割できるものとします。
    (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
      い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
      よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
      （1）資本金の額（          2023年11月30日        現在）
            資本金の額　　　　　　　　20億円
                     ※
            発行する株式総数           　　　100,000株
                         （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
            発行済株式総数　　　　　40,000株
                         （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
            ※種類株式の発行が可能
            直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

      （2）会社の機構（          2023年11月30日        現在）

       ①　会社の意思決定機構
         業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
         取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、そ
         の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
         とし、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任
         された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である
         取締役を除く。）の任期の満了の時までとします。
         また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終
         のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
         取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
         取締役の任期の満了の時までとします。
         取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
         の決議にしたがい業務を執行します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
         取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
         役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
         取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
         過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
       ②　投資運用の意思決定機構

         1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
         2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
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          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
      定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）なら
      びにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金
      融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2023年11月30日        現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                 26          1,517,087,272,118
          追加型公社債投資信託
                                779          15,334,220,929,811
           追加型株式投資信託
                                 21            35,808,950,249
          単位型公社債投資信託
                                208           1,075,655,152,816
           単位型株式投資信託
                               1,034            17,962,772,304,994
               合計
                                259/307














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    ３【委託会社等の経理状況】
    １．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
      また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
      省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
    ２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。

    ３．委託会社は、第38期事業年度（自2022年4月1日至2023年3月31日）の財務諸表について、EY新日本

     有限責任監査法人の監査を受け、第39期中間会計期間（自2023年4月1日至2023                                          年9月30日）の中間財
     務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （１）【貸借対照表】
                                                   （単位：百万円）

                                第37期                 第38期
                            （2022年3月31日現在）                 （2023年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                                31,421                 33,770
       金銭の信託                                30,332                 29,184
       未収委託者報酬                                17,567                 16,279
       未収運用受託報酬                                4,348                 3,307
       未収投資助言報酬                                 309                 283
       未収収益                                  5                 15
       前払費用                                1,167                 1,129
       その他                                2,673                 2,377
                   流動資産計                   87,826                 86,346
      固定資産

       有形固定資産                                1,268                 1,127
        建物                       ※1        1,109        ※1         1,001
        器具備品                       ※1         158       ※1          118
        リース資産                                 -      ※1           7
       無形固定資産                                4,561                 5,021
        ソフトウエア                               3,107                 3,367
        ソフトウエア仮勘定                               1,449                 1,651
        電話加入権                                 3                 2
       投資その他の資産                                10,153                  9,768
        投資有価証券                                241                 182
        関係会社株式                               5,349                 5,810
        長期差入保証金                               1,102                  775
        繰延税金資産                               3,092                 2,895
        その他                                367                 104
                   固定資産計                   15,983                 15,918
             資産合計                         103,810                 102,265
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                 （単位：百万円）
                               第37期                 第38期
                           （2022年3月31日現在）                 （2023年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                               1,445                 1,481
       リース債務                                 -                 1
       未払金                               7,616                 7,246
        未払収益分配金                                0                 0
        未払償還金                                9                 -
        未払手数料                              7,430                 7,005
        その他未払金                               175                 240
       未払費用                               8,501                 7,716
       未払法人税等                               2,683                 1,958
       未払消費税等                               1,330                  277
       賞与引当金                               1,933                 1,730
       役員賞与引当金                                 69                 48
                  流動負債計                   23,581                 20,460
      固定負債
       リース債務                                 -                 6
       退職給付引当金                               2,507                 2,654
       時効後支払損引当金                                147                 108
                  固定負債計                   2,655                 2,769
            負債合計                         26,236                 23,230
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                               2,000                 2,000
       資本剰余金                               19,552                 19,552
        資本準備金                              2,428                 2,428
        その他資本剰余金                              17,124                 17,124
       利益剰余金                               56,020                 57,481
        利益準備金                               123                 123
        その他利益剰余金                              55,896                 57,358
         別途積立金                            31,680                 31,680
         繰越利益剰余金                            24,216                 25,678
                  株主資本計                   77,573                 79,034
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                △0                 △0
              評価・換算差額等計                         △0                 △0
            純資産合計                         77,573                 79,034
          負債・純資産合計                          103,810                 102,265
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    （２）【損益計算書】
                                                  （単位：百万円）
                              第37期                  第38期
                          （自　2021年4月1日                  （自　2022年4月1日
                            至　2022年3月31日）                   至　2023年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                       108,563                  95,739
       運用受託報酬                       16,716                  16,150
       投資助言報酬                        1,587                  2,048
       その他営業収益                         12                  23
                営業収益計                    126,879                  113,962
      営業費用
       支払手数料                       45,172                  41,073
       広告宣伝費                         391                  216
       公告費                          0                  0
       調査費                       36,488                  33,177
        調査費                      10,963                  12,294
        委託調査費                      25,525                  20,882
       委託計算費                         557                  548
       営業雑経費                         842                  733
        通信費                        35                  36
        印刷費                        606                  504
        協会費                        66                  69
        諸会費                        26                  29
        支払販売手数料                        106                  92
                営業費用計                     83,453                  75,749
      一般管理費
       給料                       10,377                  10,484
        役員報酬                        168                  168
        給料・手当                       8,995                  9,199
        賞与                       1,213                  1,115
       交際費                          6                 17
       寄付金                         15                  11
       旅費交通費                         40                 128
       租税公課                         367                  330
       不動産賃借料                        1,674                  1,006
       退職給付費用                         495                  437
       固定資産減価償却費                        1,389                  1,388
       福利厚生費                         42                  47
       修繕費                          0                  1
       賞与引当金繰入額                        1,933                  1,730
       役員賞与引当金繰入額                         69                  48
       機器リース料                          0                  0
       事務委託費                        3,901                  4,074
       事務用消耗品費                         45                  37
       器具備品費                          0                  1
       諸経費                         217                  334
               一般管理費計                      20,578                  20,078
      営業利益                                22,848                  18,135
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：百万円）
                              第37期                  第38期
                          （自　2021年4月1日                  （自　2022年4月1日
                            至　2022年3月31日）                   至　2023年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                        13                  10
       受取配当金                ※1       559            ※1     2,400
       時効成立分配金・償還金                        0                  0
       為替差益                        7                 －
       雑収入                        19                  10
       時効後支払損引当金戻入額                        10                  24
               営業外収益計                       610                 2,446
      営業外費用
       為替差損                        －                  3
       金銭の信託運用損                       743                 1,003
       早期割増退職金                        20                  24
       雑損失                        －                  47
               営業外費用計                       764                 1,079
      経常利益                               22,694                  19,502
      特別利益
       固定資産売却益                        0                 －
       投資有価証券売却益                        －                  4
                特別利益計                       0                  4
     特別損失
       固定資産除却損                        5                 12
       投資有価証券売却損                        6                  9
       ゴルフ会員権売却損                        3                 －
       オフィス再編費用                 ※2      509                  －
       関係会社株式評価損                        －                 584
                特別損失計                      525                  606
     税引前当期純利益                                22,169                  18,900
      法人税、住民税及び事業税                                6,085                  4,881
      法人税等調整額                                 584                  197
      法人税等合計                                6,669                  5,078
      当期純利益                               15,499                  13,821
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    （３）【株主資本等変動計算書】
     第37期（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
                                                      （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
                        その他     資本剰余
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      19,996      51,800      73,353
     当期変動額
      剰余金の配当
                                            △11,280      △11,280      △11,280
      当期純利益
                                             15,499      15,499      15,499
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                              4,219      4,219      4,219
                -     -     -     -    -     -
     当期末残高
               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      24,216      56,020      77,573
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

                △0     △0      73,353
     当期変動額
      剰余金の配当
                          △11,280
      当期純利益
                          15,499
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                △0     △0       △0
      額(純額)
     当期変動額合計
                △0     △0      4,219
     当期末残高
                △0     △0      77,573
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第38期（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）
                                                      （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
             資本金          その他     資本剰余
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      24,216      56,020      77,573
     当期変動額
      剰余金の配当
                                            △12,360      △12,360      △12,360
      当期純利益
                                             13,821      13,821      13,821
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                              1,461      1,461      1,461
                -     -     -     -    -     -
     当期末残高
               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      25,678      57,481      79,034
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

                △0     △0      77,573
     当期変動額
      剰余金の配当
                          △12,360
      当期純利益
                          13,821
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                △0     △0       △0
      額(純額)
     当期変動額合計
                △0     △0      1,461
     当期末残高
                △0     △0      79,034
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                           移動平均法による原価法
       方法
                        （2）その他有価証券
                           市場価格のない株式等以外のもの
                            決算日の市場価格等に基づく時価法
                            （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
                             は移動平均法により算定）
                           市場価格のない株式等
                            移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

       価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産(リース資産を除く)

                           定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取
                         得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
                           なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                  …
                           建物           8～18年
                                  …
                           器具備品           2～20年
                        （2）無形固定資産(リース資産を除く)
                           定額法を採用しております。
                           なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利
                          用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
                        （3）リース資産
                           所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
                           リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採
                          用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
                        算し、換算差額は損益として処理しております。
       通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金

                           従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支
                          給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
                        （2）役員賞与引当金
                           役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給
                          見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
                        （3）退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、
                          当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
                          おります。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                           末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                           によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                           務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                           額を費用処理しております。
                           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                           の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                           る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                           ら費用処理しております。
                        （4）時効後支払損引当金
                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につい
                          て、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実
                          績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
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     6．収益及び費用の計上基準                   当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投
                        資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる
                        場合があります。
                        （1）委託者報酬
                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産
                          総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信
                          託によって主に年１回又は２回受取ります。当該報酬は期間の
                          経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資
                          信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
                        （2）運用受託報酬
                           運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、
                          確定した報酬を顧問口座によって主に年１回又は２回受取りま
                          す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
                          う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
                          しております。
                        （3）投資助言報酬
                           投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、
                          確定した報酬を顧問口座によって主に年２回又は４回受取りま
                          す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
                          う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
                          しております。
                        （4）成功報酬
                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
                          ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
                          用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
                          酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
                          す。
     7．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （会計方針の変更）
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以
     下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用
     指針第27－２項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計
     方針を将来にわたって適用することとしております。なお、当該適用指針の適用に伴う、当事業年度
     の財務諸表への影響はありません。
       また、（金融商品会計）注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信
     託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27－３項に従って、前事業年度に係る
     ものについては記載しておりません。
    注記事項

    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                     （百万円）
                                第37期                 第38期
                            （2022年3月31日現在）                 （2023年3月31日現在）
      建物                                  415                 523
      器具備品                                  966                 934
      リース資産                                   －                 1
    （損益計算書関係）

    ※1．各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。
                                                     （百万円）
                                第37期                 第38期
                            （自   2021年4月      1日        （自   2022年4月      1日
                              至  2022年3月31日）                至  2023年3月31日）
      受取配当金                                  543                2,393
    ※2．オフィス再編費用

       オフィス再編費用は、主に本社オフィスレイアウトの見直しによるものです。
    （株主資本等変動計算書関係）

      第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

         普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり配
          決議        株式の                        基準日         効力発生日
                        （百万円）        当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2021年6月16日
                           11,280       282,000
                                        2021年3月31日          2021年6月17日
       定時株主総会
                  A種種類
                  株式
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     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
                        配当金の総額        1株当たり配当
         決議      株式の    配当の                       基準日         効力発生日
                        （百万円）         額（円）
                種類    原資
                普通

                株式
      2022年6月16日              利益
                           12,360       309,000
                                        2022年3月31日          2022年6月17日
       定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
      第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）

     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり配
          決議        株式の                        基準日         効力発生日
                        （百万円）        当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2022年6月16日
                           12,360       309,000
                                        2022年3月31日          2022年6月17日
       定時株主総会
                  A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2023年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総額        1株当たり配当
         決議      株式の    配当の                       基準日         効力発生日
                        （百万円）         額（円）
                種類    原資
                普通

                株式
      2023年6月16日              利益
                           11,040       276,000
                                        2023年3月31日          2023年6月19日
       定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の株式であり、
       発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うこと
        で管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
    第37期（2022年3月31日現在）

                        貸借対照表計上額                時価            差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
                               30,332             30,332              －
     （1）金銭の信託
     （2）投資有価証券
                                  1             1           －
        その他有価証券
                               30,334             30,334              －
            資産計
    第38期（2023年3月31日現在）

                        貸借対照表計上額                時価            差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
                               29,184             29,184              －
     （1）金銭の信託
     （2）投資有価証券
                                  1             1           －
        その他有価証券
                               29,186             29,186              －
            資産計
    （注1）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため

       時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
    （注2）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    第37期（2022年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                          （百万円）         （百万円）         （百万円）         （百万円）
                             31,421           －         －          －
     （1）現金・預金
                             30,332           －         －          －
     （2）金銭の信託
                             17,567           －         －          －
     （3）未収委託者報酬
                              4,348          －         －          －
     （4）未収運用受託報酬
     （5）投資有価証券
                               －         1        －          －
        その他有価証券(投資信託)
                             83,670            1        －          －
              合計
    第38期（2023年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                          （百万円）         （百万円）        （百万円）         （百万円）
                             33,770           －        －          －
     （1）現金・預金
                             29,184           －        －          －
     （2）金銭の信託
                             16,279           －        －          －
     （3）未収委託者報酬
                              3,307          －        －          －
     （4）未収運用受託報酬
     （5）投資有価証券
                               －         1        －          －
        その他有価証券(投資信託)
                             82,540            1        －          －
              合計
      3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
     ベルに分類しております。
      レベル1の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
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      レベル3の時価        : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
     それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
     ます。
      時価で貸借対照表に計上している金融商品

    第37期（2022年3月31日現在）

                                      時価（百万円）
              区分
                           レベル1         レベル2         レベル3
                                                       合計
                                －       6,932           －      6,932
     （1）金銭の信託
                                －         －         －        －
     （2）投資有価証券
                                －         －         －        －
        その他有価証券
                                －       6,932           －      6,932
             資産計
     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）第26項

    に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めておりません。貸借対照表における当該投資信託
    の金額は、金銭の信託23,399百万円、投資有価証券1百万円となります。
    第38期（2023年3月31日現在）

                                      時価（百万円）
              区分
                           レベル1         レベル2         レベル3
                                                       合計
                                －       29,184           －      29,184
     （1）金銭の信託
                                －         －         －        －
     （2）投資有価証券
                                －          1        －         1
        その他有価証券
                                －       29,186           －      29,186
             資産計
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

     金銭の信託
       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
     等）で構成されております。
       信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
     手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
     れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     投資有価証券

       投資有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としておりま
     す。
    （注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。

       これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号
     2020年3月31日）第5項に従い、2．金融商品の時価等に関する事項及び3．金融商品の時価のレベルご
     との内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。
                                                     （百万円）
                                第37期                 第38期
                            （2022年3月31日現在）                 （2023年3月31日現在）
      投資有価証券（その他有価証券）
       非上場株式                                 239                 180
      関係会社株式
       非上場株式                                5,349                 5,810
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    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（第37期の貸借対照表計上額5,349百万円、第38期の貸借対照表計上
      額5,810百万円）については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計
      上額と当該時価との差額の記載は省略しております。
    2.  その他有価証券

       第37期（2022年3月31日現在）
                                                     （百万円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       投資信託
                                －             －             －
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                1             2            △0
       投資信託
                                1             2            △0
       小計
                                1             2            △0
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額239百万円）については、市場価格がないことから、上表に
         含めておりません。
       第38期（2023年3月31日現在）

                                                     （百万円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       投資信託
                                －             －             －
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                1             2            △0
       投資信託
                                1             2            △0
       小計
                                1             2            △0
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額180百万円）については、市場価格がないことから、上表に
         含めておりません。
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    3．事業年度中に売却したその他有価証券
       第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
                                 13             －             6
       株式
       第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）

                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
       株式                         54             4             9
    4．減損処理を行った有価証券

       当事業年度において、有価証券について584百万円（関係会社株式584百万円）減損処理を行って
      おります。
    （退職給付関係）

    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                      （百万円）
                                     第37期              第38期
                                 （自   2021年4月1日           （自   2022年4月1日
                                　至   2022年3月31日）           　至   2023年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                   2,479              2,576
        勤務費用                                   295              279
        利息費用                                    2              2
        数理計算上の差異の発生額                                  △14               31
        退職給付の支払額                                  △185              △191
       退職給付債務の期末残高                                   2,576              2,698
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                      （百万円）
                                     第37期              第38期
                                （2022年3月31日現在）              （2023年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                   2,576              2,698
       未積立退職給付債務                                   2,576              2,698
       未認識数理計算上の差異                                    △35              △44
       未認識過去勤務費用                                    △33                0
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   2,507              2,654
       退職給付引当金                                   2,507              2,654

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   2,507              2,654
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      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                      （百万円）
                                     第37期              第38期
                                 （自   2021年4月1日           （自   2022年4月1日
                                　至   2022年3月31日）           　至   2023年3月31日）
       勤務費用                                    295              279
       利息費用                                      2              2
       数理計算上の差異の費用処理額                                     34              22
       過去勤務費用の費用処理額                                     69              34
       その他                                    △3              △4
       確定給付制度に係る退職給付費用                                    398              334
     （注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において20百万円、当事業年度に
       おいて24百万円を営業外費用に計上しております。
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第37期              第38期
                                （2022年3月31日現在）              （2023年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～3.76％              1.00％～3.56％
    3．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度97百万円、当事業年度103百万円であります。
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    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第37期                 第38期
                             (2022年3月31日現在)                 (2023年3月31日現在)
                                   （百万円）                  （百万円）
       繰延税金資産
                                156                  121
       　未払事業税
                                 10                  9
       　未払事業所税
                                592                  529
       　賞与引当金
                                 92                  94
       　未払法定福利費
                                845                  390
       　運用受託報酬
                                 13                  15
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                          12                  21
                                 58                 198
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                        292                  297
                                767                  812
       　退職給付引当金
                                 45                  33
       　時効後支払損引当金
                                  7                  7
       　ゴルフ会員権評価損
                                166                  345
         関係会社株式評価損
                                 28                  4
         投資有価証券評価損
                                  2                 13
         その他
                                  0                  0
         その他有価証券評価差額金
                               3,092                  2,895
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                                 －                  －
       繰延税金負債合計
                               3,092                  2,895
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

                                      第37期              第38期
                                  (2022年3月31日現在)              (2023年3月31日現在)
                                        －            30.62    ％
       法定実効税率
         （調整）
                                        －           △3.69    ％
       　受取配当金等永久に益金に算入されない項目
                                        －           △0.06    ％
       　その他
                                        －            26.87    ％
       　税効果会計適用後の法人税等の負担率
      （注）前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税
       率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
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    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
       結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                          DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式            144,212百万円
          取得原価                    144,212百万円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224百万円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                     40,451百万円
                   うち現金・預金                   11,605百万円
                   うち金銭の信託                   11,792百万円
          b.負債の額        負債合計                     9,256百万円
                   うち未払手数料及び未払費用                    4,539百万円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                       53,030百万円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                       53,030百万円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第37期               第38期
                       （2022年3月31日現在）               （2023年3月31日現在）
       流動資産                      －百万円               －百万円
       固定資産                    76,763百万円               68,921百万円
       資産合計                    76,763百万円               68,921百万円
       流動負債                      －百万円               －百万円
       固定負債                     4,740百万円               3,643百万円
       負債合計                     4,740百万円               3,643百万円
       純資産                    72,022百万円               65,278百万円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                   55,263百万円               51,451百万円
       顧客関連資産                   25,175百万円               20,947百万円
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      （2）損益計算書項目
                           第37期               第38期
                       （自   2021年4月1日            （自   2022年4月1日
                      　　至    2022年3月31日）           　　至    2023年3月31日）
       営業収益                      －百万円               －百万円
       営業利益                    △8,429百万円               △8,039百万円
       経常利益                    △8,429百万円               △8,039百万円
       税引前当期純利益                    △8,429百万円               △8,039百万円
       当期純利益                    △7,015百万円               △6,744百万円
       1株当たり当期純利益                  △175,380円68銭               △168,617円97銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                    3,811百万円               3,811百万円
       顧客関連資産の償却額                    4,618百万円               4,228百万円
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    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （収益認識関係）

    1.  収益の分解情報
      収益の構成は次の通りです。
                           第37期               第38期
                        （自   2021年4月1日             （自   2022年4月1日
                       　至   2022年3月31日）            　至   2023年3月31日）
       委託者報酬                     108,259百万円                95,739百万円
       運用受託報酬                      14,425百万円               14,651百万円
       投資助言報酬                      1,587百万円               2,048百万円
       成功報酬（注）                      2,594百万円               1,499百万円
       その他営業収益                        12百万円               23百万円
       合計                     126,879百万円               113,962百万円
      （注）成功報酬は、前事業年度においては損益計算書の委託者報酬及び運用受託報酬、当事業年度に
      おいては損益計算書の運用受託報酬に含めて表示しております。
    2.  収益を理解するための基礎となる情報

      収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針                                6.収益及び費用の計上基準」に記載の通
    りであります。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）         及び  第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
    （持分法損益等）

       当社は2022年８月１日付でPayPayアセットマネジメント株式会社の株式を取得し持分法適用関連会
     社としておりますが、重要性が乏しいため、関連会社に対する投資の金額等の記載を省略しておりま
     す。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
    該当はありません。
    第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
    該当はありません。
    第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
                資本金    事業の    議決権
                              関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （百万円）           （百万円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の         7,789    未払       1,592
     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の         16,373     未払       2,651
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
    第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
                           役員の     事業上
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                   （百万円）           （百万円）
                           兼任等     の関係
     性
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の         7,474    未払       1,579

     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社  行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の         13,932     未払       2,404
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません
    （1株当たり情報）

                               第37期                  第38期
                           （自   2021年4月1日               （自   2022年4月1日
                            至  2022年3月31日）                至  2023年3月31日）
      1株当たり純資産額                           1,939,327円79銭                  1,975,862円96銭
      1株当たり当期純利益金額                            387,499円36銭                  345,535円19銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第37期                  第38期
                            （自   2021年4月1日               （自   2022年4月1日
                            至  2022年3月31日）                至  2023年3月31日）
      当期純利益金額                             15,499百万円                  13,821百万円
      普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
      主に帰属しない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
                                  15,499百万円                  13,821百万円
      式に係る当期純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
      式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
      （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

      （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （1）中間貸借対照表
                                                  （単位：百万円）
                                         第39期中間会計期間末
                                         （2023年9月30日現在）
                 （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                                                28,013
       金銭の信託                                                28,384
       未収委託者報酬                                                17,669
       未収運用受託報酬                                                 3,747
       未収投資助言報酬                                                  305
       未収収益                                                  13
       前払費用                                                 1,318
       その他                                                 2,504
                             流動資産計                          81,956
      固定資産
       有形固定資産                                                 1,055
        建物                                 ※1                947
        器具備品                                 ※1                100
        リース資産                                 ※1                 6
       無形固定資産                                                 4,959
        ソフトウエア                                                2,954
        ソフトウエア仮勘定                                                2,002
        電話加入権                                                  2
       投資その他の資産                                                 8,557
        投資有価証券                                                 184
        関係会社株式                                                4,888
        長期差入保証金                                                 772
        繰延税金資産                                                2,592
        その他                                                 120
                             固定資産計                          14,572
                  資産合計                                     96,529
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：百万円）
                                          第39期中間会計期間末
                                         （2023年9月30日現在）
                 （負債の部）
     流動負債
       預り金                                                  418
       リース債務                                                   1
       未払金                                                 7,850
        未払収益分配金                                                  1
        未払償還金                                                  0
        未払手数料                                                7,654
        その他未払金                                                 193
       未払費用                                                 7,452
       未払法人税等                                                 2,372
       未払消費税等                                                 1,076
       契約負債                                                   20
       賞与引当金                                                  861
       役員賞与引当金                                                   26
                             流動負債計                          20,081
     固定負債
       リース債務                                                   5
       退職給付引当金                                                 2,701
       時効後支払損引当金                                                   72
                             固定負債計                          2,780
                  負債合計                                     22,861
                （純資産の部）
     株主資本
       資本金                                                 2,000
       資本剰余金                                                19,552
        資本準備金                                                2,428
        その他資本剰余金                                               17,124
       利益剰余金                                                52,115
        利益準備金                                                 123
        その他利益剰余金                                               51,991
         別途積立金                                              31,680
         繰越利益剰余金                                              20,311
                             株主資本計                          73,668
     評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                                  △0
                         評価・換算差額等計                                △0
                 純資産合計                                      73,668
                負債・純資産合計                                       96,529
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （2）中間損益計算書
                                                  （単位：百万円）
                                       第39期中間会計期間
                                  （自   2023年4月1日       至  2023年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                  49,984
       運用受託報酬                                   8,063
       投資助言報酬                                   1,082
       その他営業収益                                    13
                        営業収益計                               59,144
      営業費用
       支払手数料                                  21,623
       広告宣伝費                                    107
       公告費                                     0
       調査費                                  17,657
        調査費                                  6,728
        委託調査費                                 10,928
       委託計算費                                    280
       営業雑経費                                    372
        通信費                                   17
        印刷費                                   253
        協会費                                   33
        諸会費                                   29
        支払販売手数料                                   38
                        営業費用計                               40,042
      一般管理費
       給料                                   4,831
        役員報酬                                   77
        給料・手当                                  4,735
        賞与                                   19
       交際費                                    14
       寄付金                                     3
       旅費交通費                                    63
       租税公課                                    175
       不動産賃借料                                    508
       退職給付費用                                    206
       固定資産減価償却費                             ※1       749
       福利厚生費                                    17
       修繕費                                     0
       賞与引当金繰入額                                    861
       役員賞与引当金繰入額                                    26
       機器リース料                                     0
       事務委託費                                   1,714
       事務用消耗品費                                    24
       器具備品費                                     0
       諸経費                                    120
                       一般管理費計                                 9,319
      営業利益                                                  9,782
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：百万円）
                                       第39期中間会計期間
                                  （自   2023年4月1日       至  2023年9月30日）
      営業外収益
       受取利息                                     3
       受取配当金                                     3
       時効成立分配金・償還金                                     0
       時効後支払損引当金戻入額                                    35
       雑収入                                    10
                       営業外収益計                                  53
     営業外費用
      為替差損                                     7
      金銭の信託運用損                                    785
      早期割増退職金                                     0
      雑損失                                     3
                       営業外費用計                                  797
      経常利益                                                  9,038
      特別損失
       固定資産除却損                                     2
       関係会社株式評価損                                    922
                        特別損失計                                 924
      税引前中間純利益                                                  8,113
      法人税、住民税及び事業税                                                  2,136
      法人税等調整額                                                   303
      法人税等合計                                                  2,440
      中間純利益                                                  5,673
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    （3）中間株主資本等変動計算書
    　第39期中間会計期間（自             2023年4月1日       至  2023年9月30日）
                                              （単位：百万円）
                              株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                           その他利益剰余金
             資本金
                        その他     資本剰余金       利益
                 資本準備金
                                          別途      繰越利益
                       資本剰余金       合計     準備金
                                         積立金      剰余金
     当期首残高
              2,000     2,428      17,124      19,552       123     31,680       25,678
     当中間期変動額
      剰余金の配当
                                                 △11,040
      中間純利益
                                                  5,673
      株主資本以
      外の項目の
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
               －     －      －      －     －      －     △5,366
     合計
     当中間期末残高
              2,000     2,428      17,124      19,552       123     31,680       20,311
                株主資本          評価・換算差額等

                                      純資産
             利益剰余金
                           その他
                    株主資本           評価・換算
                                      合計
                          有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高
               57,481       79,034       △0     △0     79,034
     当中間期変動額
      剰余金の配当
              △11,040       △11,040                 △11,040
      中間純利益
                5,673       5,673                 5,673
      株主資本以
      外の項目の
                        －     △0     △0       △0
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
               △5,366       △5,366       △0     △0     △5,366
     合計
     当中間期末残高
               52,115       73,668       △0     △0     73,668
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    重要な会計方針
                       （1）子会社株式及び関連会社株式
     1．有価証券の評価基準及び評
                          移動平均法による原価法
       価方法
                       （2）その他有価証券
                           市場価格のない株式等以外のもの
                           中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                           （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
                             は移動平均法により算定）
                           市場価格のない株式等
                           移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び                時価法

       評価方法
                       （1）有形固定資産(リース資産を除く)

     3．固定資産の減価償却の方法
                        定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得
                       した建物附属設備については、定額法を採用しております。
                        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                …
                         建物           8～18年
                                …
                         器具備品           2～20年
                       （2）無形固定資産(リース資産を除く)
                        定額法を採用しております。
                         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                        可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
                       （3）リース資産
                        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
                         リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用
                        しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本                 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

                        に換算し、換算差額は損益として処理しております。
       邦通貨への換算基準
                       （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

     5．引当金の計上基準
                        ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
                        上しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                        るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
                        計上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                        時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込額
                        に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
                        を計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
                          期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
                          基準によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
                          を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
                          定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                          費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                        配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                        ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                        ます。
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                       当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投
     6．収益及び費用の計上基準
                       資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる
                       場合があります。
                       （1）委託者報酬
                        委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産総額
                        に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託に
                        よって主に年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履
                        行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間に
                        わたり収益として認識しております。
                       （2）運用受託報酬
                        運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、確定
                        した報酬を顧問口座によって主に年1回又は2回受取ります。当該
                        報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基
                        づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
                        す。
                       （3）投資助言報酬
                        投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、確定
                        した報酬を顧問口座によって主に年2回又は4回受取ります。当該
                        報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基
                        づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
                        す。
                       （4）成功報酬
                        成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                        マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に
                        対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領
                        する権利が確定した時点で収益として認識しております。
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （中間貸借対照表関係）
                                      第39期中間会計期間末

               項目
                                      （2023年9月30日現在）
     ※1.有形固定資産の減価償却累計額

                              建物          …     577百万円
                              器具備品          …     764百万円
                              リース資産          …      2百万円
    （中間損益計算書関係）

                                       第39期中間会計期間

               項目
                                 （自   2023年4月1日        至  2023年9月30日）
     ※1.減価償却実施額

                              有形固定資産          …      71百万円
                              無形固定資産          …     678百万円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

      第39期中間会計期間（自              2023年4月1日        至  2023年9月30日）
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末

     発行済株式の種類
                株式数（株）           増加株式数（株）           減少株式数（株）           株式数（株）
                      24,490              －           －         24,490

        普通株式
                      15,510              －           －         15,510

       A種種類株式
                      40,000              －           －         40,000

         合計
    2.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の       1株当たり
         決議        株式の                        基準日          効力発生日
                         総額       配当額
                  種類
                       （百万円）         （円）
                 普通株式
      2023年6月16日
                          11,040       276,000
                                        2023年3月31日           2023年6月19日
                 A種種類
      定時株主総会
                  株式
    （2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

         該当事項はありません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    第39期中間会計期間末（2023年9月30日現在）
    1.金融商品の時価等に関する事項
    2023年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
    ます。
                        中間貸借対照表計上額                  時価           差額
                           （百万円）             （百万円）           （百万円）
                                 28,384             28,384            －
     （1）金銭の信託
     （2）投資有価証券
                                    1             1         －
        その他有価証券
                                 28,386             28,386            －
            資産計
    （注）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため時
    価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
    2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
     ベルに分類しております。
      レベル1の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
      レベル3の時価        : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
     それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
     ます。
      時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

                                     時価（百万円）
              区分
                          レベル1        レベル2         レベル3
                                                     合計
                              －       28,384           －      28,384
      金銭の信託
                              －         －         －         －

      投資有価証券
                              －          1        －         1

       その他有価証券
                              －       28,386           －      28,386

             資産計
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

     金銭の信託
       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
     等）で構成されております。
       信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
     手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
     れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     投資有価証券

       投資有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としておりま
     す。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
    これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号
    2020年3月31日）第5項に従い、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開
    示している表中には含めておりません。
                                        中間貸借対照表計上額

                  区分
                                           （百万円）
     投資有価証券（その他有価証券）
                                                         182
      非上場株式
     関係会社株式
                                                        4,888
      非上場株式
    （有価証券関係）

                          第39期中間会計期間末

                          （2023年9月30日現在）
     1.子会社株式及び関連会社株式

       子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額4,888百万円）については市場価格がない
       ことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時価との差額の記載は省略し
       ております。
     2.その他有価証券

                      中間貸借対照表               取得原価             差額
            区　分
                      計上額（百万円）               （百万円）            （百万円）
      中間貸借対照表計上額が
      取得原価を超えるもの
                                 -            -            -
      投資信託
      小計                          -            -            -
      中間貸借対照表計上額が
      取得原価を超えないもの
                                 1            2           △0
      投資信託
      小計                          1            2           △0
      合計                          1            2           △0
      （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額182百万円）については、市場価格がないことから、上

       表に含めておりません。
    （持分法損益等）

    当社は2022年８月１日付でPayPayアセットマネジメント株式会社の株式を取得し持分法適用関連会社と
    しておりますが、重要性が乏しいため、関連会社に対する投資の金額等の記載を省略しております。
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    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1.結合当事企業

                     DIAM           MHAM           TB
     結合当事企業                                               新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
     事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2.企業結合日

      2016年10月1日
    3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5.企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6.合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                            DIAM                      MHAM
        会社名
                         （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                      1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7.交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8.経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10.会計処理
       「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
         2023年4月1日から2023年9月30日まで
       （2）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式            144,212百万円
          取得原価                    144,212百万円
       （3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224百万円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                              債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

          a.資産の額        資産合計                     40,451百万円
                   うち現金・預金                   11,605百万円
                   うち金銭の信託                   11,792百万円
          b.負債の額        負債合計                     9,256百万円
                   うち未払手数料及び未払費用                    4,539百万円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
             額には含まれておりません。
       （5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
          種類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                       53,030百万円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                       53,030百万円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
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    12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
       （1）貸借対照表項目
       流動資産                     －百万円
       固定資産                  65,400百万円
       資産合計                  65,400百万円
       流動負債                     －百万円
       固定負債                   3,358百万円
       負債合計                   3,358百万円
       純資産                  62,041百万円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額49,546百万円及び顧客関連資産の金額19,028
          百万円が含まれております。
       （2）損益計算書項目

       営業収益                     －百万円
       営業利益                  △3,824百万円
       経常利益                  △3,824百万円
       税引前中間純利益                  △3,824百万円
       中間純利益                  △3,237百万円
       1株当たり中間純利益                 △80,925円14銭
       （注）営業利益には、のれんの償却額1,905百万円及び顧客関連資産の償却額1,918百万円が含
          まれております。
    （資産除去債務関係）

      当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を
    有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
      なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
    債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
    当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （収益認識関係）

    1.  収益の分解情報
      当中間会計期間の収益の構成は次の通りです。
                                      第39期中間会計期間
                                 （自   2023年4月1日        至  2023年9月30日）
       委託者報酬                                            49,984百万円
       運用受託報酬                                             7,464百万円
       投資助言報酬                                             1,082百万円
       成功報酬（注）                                              599百万円
       その他営業収益                                               13百万円
       合計                                            59,144百万円
    （注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬及び運用受託報酬に含めて表示しております。
    2.  収益を理解するための基礎となる情報

      収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針                                6.収益及び費用の計上基準」に記載の通
    りであります。
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    （セグメント情報等）
    第39期中間会計期間（自              2023年4月1日        至  2023年9月30日）
    1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2.関連情報

    （１）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
    （２）地域ごとの情報

       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
    （３）主要な顧客ごとの情報

        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
    （1株当たり情報）

                           第39期中間会計期間
                      （自   2023年4月1日        至  2023年9月30日）
     1株当たり純資産額                                   1,841,700円33銭

     1株当たり中間純利益金額                                    141,837円37銭

    （注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
        ません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                        第39期中間会計期間
                                  （自   2023年4月1日        至  2023年9月30日）
      中間純利益金額                                    5,673百万円

      普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                                                －
      ない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
                                          5,673百万円
      間純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                                           40,000株
      均株式数
      （うち普通株式）                                     (24,490株)
      （うちA種種類株式）                                     (15,510株)
    （注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
      行為が禁止されています。
     （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
     （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと                                        （ 投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
        閣府令で定めるものを除きます。                  ） 。
     （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
        ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
        定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
        リバティブ取引を行うこと。
     （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
        針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
        うこと。
     （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        委託会社の関連会社であるPayPayアセットマネジメント株式会社に対する出資比率が、2023年
        10月6日付で49.9％から23.4％に引き下がりました。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
        せん。
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
    （1）受託会社
      名称           みずほ信託銀行株式会社

                  247,369百万円（2023年3月末日現在）
      資本金の額
      事業の内容           日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

    （2）販売会社

        販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
                       資本金の額
           名　　    称                          事  業  の  内  容
                      (単位:百万円)
                               「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業
                          12,200
      マネックス証券株式会社
                               を営んでおります。
     （注）資本金の額は2023年3月末日現在
      (3)  投資顧問会社

      名称           イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社

                  9,557.5万円（2023年3月末日現在）
      資本金の額
      事業の内容           日本において投資顧問業務を営んでいます。

    ２【関係業務の概要】

      「受託会社」は、以下の業務を行います。
      (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
      (2)信託財産の計算
      (3)信託財産に関する報告書の作成
      (4)その他上記に付帯する業務
      「販売会社」は、以下の業務を行います。

      (1)募集の取扱い
      (2)追加設定の申込事務
      (3)信託契約の一部解約事務
      (4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
      (5)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
      (6)その他上記に付帯する業務
      「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。

      イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社は、委託会社との投資顧問契約に基づき、当ファン
      ドの信託財産の運用助言等を行います。
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
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    ３【資本関係】
      該当事項はありません。
      ※持株比率5％以上を記載します。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
           提出年月日                    提出書類
         2023年5月25日             臨時報告書
         2023年7月26日             臨時報告書
         2023年8月10日             有価証券報告書
         2023年8月10日             有価証券届出書
         2023年9月26日             臨時報告書
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２３年５月２５日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         丘本　正彦
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         稲葉　宏和
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２２年４月１日から２０２３年３月
    ３１日までの第３８期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２３年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報
    告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
    も実施していない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書
                                               ２０２４年１月１２日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士         稲  葉  　宏    和
                     業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているマネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞の２０２３
    年５月１２日から２０２３年１１月１３日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
    に準拠して、マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞の２０２３年１１月１３日現在の信託財
    産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
    しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメント
    One株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
    している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含
    まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記
    載内容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
    法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
    その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
    どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
    あるかどうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
    表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
    諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
    まれる。
                                304/307


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
    る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
    ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
    があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
    る場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
      する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
      要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
      実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
      することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
      いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

    部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
    項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の中間監査報告書
                                               ２０２３年１１月２２日
    アセットマネジメントOne株式会社
      取　締　役　会　          御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東    京    事    務    所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         森重　俊寛
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         稲葉　宏和
                          業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２３年４月１日から２０２４年３月
    ３１日までの第３９期事業年度の中間会計期間（２０２３年４月１日から２０２３年９月３０日まで）に係
    る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
    針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０２３年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
    て終了する中間会計期間（２０２３年４月１日から２０２３年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
    情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
    た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
    査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
    かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
    間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
    が含まれる。
    　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
    関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
    において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
    り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
    的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                306/307



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
      リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
      は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
      表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
      監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
      成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
      が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
      査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
      諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
      いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
      る。
    　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
    他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応
    策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合
    はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
     （注１）上記の中間監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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