三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2024年1月19日 提出
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 上坪 直樹
【電話番号】 03-6453-3610
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 SMT インデックスバランス・オープン
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 10兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
SMT インデックスバランス・オープン
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」又は「委託者」というこ
とがあります。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
ります(以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
います。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
10兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額(※)とします。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、
計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくだ
さい。販売会社の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせくださ
い。
(5)【申込手数料】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※)の率を上限として、販売会社
が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
は、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社
の詳細につきましては、下記「 (8) 申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
れるコース)で再投資する場合は 1円以上1円単位 です。
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(7)【申込期間】
2024年 1月20日から2024年 7月22日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
れます。
(8)【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社(以下「受託会社」又は「受託者」というこ
とがあります。)の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「 (8) 申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
<振替受益権について>
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「 (11) 振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
<受益権の取得申込みの方法>
販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは、営業日の午後 3 時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込みコース>
「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース)と「分配金再投資
コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース)
の 2 つの申込方法があります。
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販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
問い合わせください。
<受益権の取得申込みの受付の中止等>
収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等(金融商品取引法第2条第16項に規定す
る金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有
価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該
市場を開設するものをいいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対
象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権
の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取り消すことができます。
<受付不可日>
分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
合は、申込みを受け付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
<信託金限度額>
上限 5,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
<基本的性格>
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
単位型 国内 株式 MMF インデックス型
追加型 海外 債券 MRF 特殊型
内外 不動産投信 ETF
その他資産
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバ ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル ファンド ( )
大型株 年2回 (日本を TOPIX 条件付運用型
中小型株 含む) ファンド・ なし
年4回 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
債券 日本 ンズ ( ) ショート型/
一般 年6回 絶対収益追求
公債 (隔月) 北米 型
社債
その他債券 年12回 欧州 その他
クレジット属 (毎月) ( )
性 アジア
( ) 日々
オセアニ
不動産投信 その他 ア
( )
その他資産 中南米
(投資信託証券
(資産複合(株 アフリカ
式、債券、不動
産投信)資産配 中近東
分固定型)) (中東)
資産複合 エマージ
( ) ング
資産配分
固定型
資産配分
変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
<商品分類表定義>
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[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
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②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
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(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
◆ESG分類:当ファンドはESG投信ではありません。
<ファンドの特色>
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※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそ
れぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
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(2)【ファンドの沿革】
2014年11月28日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
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②委託会社の概況(2023年11月30日現在)
イ.資本金の額:20億円
ロ.委託会社の沿革
1986年11月1日: 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日: 投資顧問業の登録
1987年9月9日: 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日: 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日: 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日: 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日: 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
東財務局長(金商)第347号)
2012年4月1日: 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日: 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ.大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
2【投資方針】
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(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
②投資対象
「国内株式インデックス マザーファンド」、「国内債券インデックス マザーファンド」、「外国
株式インデックス マザーファンド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「新興国株式
インデックス マザーファンド」、「新興国債券インデックス マザーファンド」、「J-REITイン
デックス マザーファンド」、「グローバルREITインデックス マザーファンド」及び「新興国REIT
インデックス マザーファンド」(以下総称して「マザーファンド」という場合があります。)の各
受益証券(以下総称して「マザーファンド受益証券」という場合があります。)を主要投資対象とし
ます。
③投資態度
イ.主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株式(DR(預
託証券)を含みます。以下同じ。)、債券及び不動産投資信託証券(以下「REIT」という場合が
あります。)に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかります。
ロ.株式、債券及びREITの基本資産配分比率は、原則として株式40%、債券40%、REIT20%としま
す。ただし、市場動向等に応じて必要と認める場合には、一定の乖離幅の範囲内で配分比率を調
整します。
ハ.マザーファンド受益証券の基本組入比率は、地域別(国内、先進国及び新興国)のGDP(国内総
生産)総額の比率を参考に決定するものとします。また、マザーファンド受益証券の基本組入比
率には一定の変動幅を設けます。
ニ.マザーファンド受益証券の基本組入比率は世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じ
て、原則として年1回見直しを行う予定です。
ホ.実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
ヘ.投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場
合と同様の損益を実現するため、デリバティブ取引等を活用することがあります。このため、有
価証券の組入総額とデリバティブ取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産
総額を超えることがあります。
ト.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
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委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内株式インデックス マザー
ファ ンド」、「国内債券インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファン
ド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「新興国株式インデックス マザーファン
ド」、「新興国債券インデックス マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、
「グローバルREITインデックス マザーファンド」及び「新興国REITインデックス マザーファン
ド」の各受益証券並びに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券又は新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
のをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券(金
融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び
新株予約権証券
12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
13.投資信託又は外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券又は証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の
性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の
証券又は証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券
のうち投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第
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13号及び第14号の証券(「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を
除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運
用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「国内株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)と連動
する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、TOPIX(東
証株価指数)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
た場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
た場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指
数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
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得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7
号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
す。 以下同じ。)への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
クスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財
産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、
当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にした
がい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「外国株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCI
コクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。
2.運用方法
(1)投資対象
原則として、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を構成している国の株
式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則としてMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を構成している国の株
式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連
動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
た場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及
び通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物
取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と
類似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のも
とに交換する取引を行うことができます。
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⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができ
ます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「新興国株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みま
す。)に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連
動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象としま
す。なお、MSCI エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する
債券を活用することがあります。
(2)投資態度
①主として、取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資
し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投
資成果を目標として運用を行います。なお、MSCI エマージング・マーケット・インデックス
の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
②株式(DR(預託証券)を含みます。)の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、ならびに投
資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物
取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係る
オプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引ならびに委託会社が適当
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と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異
なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る 取引、ならびに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けませ
ん。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「国内債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標
として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
た場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、
債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額
を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
た場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数
等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引な
らびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション
取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができま
す。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取引
を行うことができます。
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3.運用制限
①同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資
産総額の10%以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資は、行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
「外国債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデック
ス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する
投資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
た場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、
債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額
を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプショ
ン取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オ
プション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことが
できます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において
行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨に係る
先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通
貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を
行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取
引及び為替先渡取引を行うことができます。
3.運用制限
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
総額の10%以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
「新興国債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、 新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イン
デックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動
する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
新興国の債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデッ
クス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動
する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興
国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあります。
②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、ならびに投
資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物
取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係る
オプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引ならびに委託会社が適当
と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異
なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引、ならびに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①株式への投資は行いません。
②同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純
資産総額の10%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
22/331
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調 整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
「J-REITインデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の取引所に上場している(上場予定を含みます。以下同じ。)不動産
投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運
用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の
動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、なら
びに東証REIT指数(配当込み)との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不
動産投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引(以下
「不動産投信指数先物取引」といいます。)を活用することがあります。このため、不動産
投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信
託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下と
します。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が10%を超える銘柄があ
る場合には、当該銘柄に東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することが
できるものとします。
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の
発行する譲渡性預金証書、公社債(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行す
る債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引
受権証券及び短期社債等を除きます。)をいいます。)及び不動産投資信託証券に係る投資
法人の発行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先取
引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うこ
とができるものとします。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内とな
るよう調整を行うこととします。
⑥デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証
券に係る取引を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしませ
ん。
「グローバルREITインデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商
品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引
法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以
下同じ。)に上場している(上場予定を含みます。以下同じ。)不動産投資信託証券ならびに
取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く
日本、配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場
で取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込
み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下
とします。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)における時価の構
成割合が10%を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数(除く日本、配当
込み、円ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人
の発行する譲渡性預金証書及び公社債(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発
行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新
株引受権証券及び短期社債等を除きます。)をいいます。)に限るものとし、公社債に係る
運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債
券借入れ)に限り行うことができるものとします。
④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対す
る比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以
内となるよう調整を行うこととします。
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「新興国REITインデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、新興国の金融商品取引所等(これに準ずるものを含みます。)に上場してい
るREITに投資し、S&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を
目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
新興国の金融商品取引所等(これに準ずるものを含みます。)に上場している不動産投資信託
証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、新興国のREITに投資し、S&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース)の動きに
連動する投資成果を目標として運用を行います。
②REITへの投資割合は、原則として高位を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有し
た場合と同様の損益を実現するため、デリバティブ取引等を活用することがあります。この
ため、有価証券の組入総額とデリバティブ取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることがあります。
⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上
記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②株式への投資は行いません。
③同一銘柄のREITへの投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。ただし、S&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース)における時価の構成割合が10%
を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース)に
おける構成割合の範囲で投資することができるものとします。
④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
⑥デリバティブ取引等(金融商品取引法第2 条第20 項に規定するものをいい、新株予約権証
券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権
付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)につ
いて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
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委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
(4)【分配方針】
・年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た
だし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全
額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
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(5)【投資制限】
<約款に定める投資制限>
イ.株式等への投資割合
株式、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
60%以下とします。
ロ.投資信託証券への投資割合
投資信託証券(REITを除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下
とします。
ハ.外貨建資産への投資割合
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
ニ.投資する株式等の範囲
(イ)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
取引所等(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2
条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買又は金融商品取引法
第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいい
ます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等
に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、
株主割当又は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券につ
いては、この限りではありません。
(ロ)上記(イ)の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委
託会社が投資することを指図することができるものとします。
ホ.信用取引の指図範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付ける
ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は
買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものと
します。
1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約
権の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並
びに投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権(前号
に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
ヘ.先物取引等の運用指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象
資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所等における有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに委託会社が
適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指
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図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとしま
す。(以下同じ。)
(ロ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、並びに投資対象
資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所等における通
貨に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引
所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことを指図することができま
す。
(ハ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象
資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所等における金
利に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引
所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。
ト.スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
め、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、異なった通貨、異
なった受取金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引
(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことを指図することができます。
(ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
の限りではありません。
(ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
(ニ)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
チ.金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
め、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、金利先渡取引、為
替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うことを指図することができます。
(ロ)金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全
部解約可能なものについてはこの限りではありません。
(ハ)金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(ニ)委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものと
します。
リ.有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公
社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する
株式の時価合計額を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産
で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(ロ)上記(イ)a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ハ)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
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のとします。
ヌ.公社債の空売りの指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公
社債又は下記ル.の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができ
ます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行う
ことの指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額
の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付に係る公社債の時価総額が投資
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
ル.公社債の借入れの指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
は、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投
資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ)上記(イ)の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
ヲ.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
ワ.外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの投資信託財産に係る外貨
建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避
するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(ロ)上記(イ)において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザー
ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨
建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
カ.資金の借入れ
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
う支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含み
ます。)を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資
金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払
開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの
期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、
解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借
入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
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の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
ヨ.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
タ.デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買
を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団
法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
<関連法令に基づく投資制限>
イ.同一の法人の発行する株式への投資制限
(投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況(不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等)、金利変動、社会情勢の変
化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
③為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
④金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
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⑤信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
能性があります。
⑦流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
はありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
が小さかった場合も同様です。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
④ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市
場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法
令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売
会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対
価として、販売会社に支払われます。
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※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同
じ。)。
②「分配金再投資コース」(※2)において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
※2:収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
ス)と「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
コース)の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【換金(解約)手数料】
<解約手数料>
ありません。
<信託財産留保額>
ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.1 %の率を乗じて得た額を信託財産留保
額(※)として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益
証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.55%
(税抜 0.5%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計
委託会社 年率 0.22% (税抜 0.2%)
算、開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内
販売会社 年率 0.275% (税抜 0.25%) でのファンドの管理、購入後の情報提
供等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図
受託会社 年率 0.055% (税抜 0.05%)
の実行の対価
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末又は信託
終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
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(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引
に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
しておりません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(配当控除の
適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
税 率 (内 訳)
2037年12月31日まで 20.315% (所得税15.315%、住民税5%)
2038年1月1日以降 20% (所得税15%、住民税5%)
(2037 年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.の表の通りで
す。
ハ.損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離
課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ.少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、少額上場株式等に関する非課税制度であり、一定
の額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
所得及び譲渡所得が無期限で非課税となります。
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ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設し、税法上の要件を満たした商品を購入す
るなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
ファンドは、NISAの「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」の対象ですが、販売会社により取
扱いが異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 (所得税のみ)
2037年12月31日まで 15.315%
2038年1月1日以降 15%
(2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
③個別元本について
イ.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)に当たりま
す。
ロ.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ.ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金(特別分配
金)について」をご参照ください。)
④普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2024年1月1日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更さ
れる場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
以下は、2023年11月30日現在の状況について記載してあります。
【SMT インデックスバランス・オープン】
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 2,743,406,731 99.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 24,879,187 0.90
合計(純資産総額) 2,768,285,918 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 122,697,858 5.1177 627,939,488 5.3682 658,666,641 23.79
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 174,308,582 3.2527 566,980,262 3.3866 590,313,443 21.32
益証券 ンド
日本 親投資信託受 新興国債券インデックス マザー 180,963,283 2.0827 376,897,967 2.1854 395,477,158 14.29
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 新興国株式インデックス マザー 94,066,737 3.7906 356,573,946 3.9304 369,719,903 13.36
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 グローバルREITインデックス 109,789,538 2.4119 264,807,502 2.5830 283,586,376 10.24
益証券 マザーファンド
日本 親投資信託受 新興国REITインデックス マ 225,420,520 0.7783 175,446,838 0.8007 180,494,210 6.52
益証券 ザーファンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 49,229,341 2.3129 113,863,935 2.4363 119,937,443 4.33
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 71,020,006 1.3187 93,654,504 1.3366 94,925,340 3.43
益証券 ンド
日本 親投資信託受 J-REITインデックス マザー 23,614,096 2.0907 49,370,140 2.1295 50,286,217 1.82
益証券 ファンド
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.10
合計 99.10
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期計算期間末 (2015年 4月20日) 1,069,183,722 1,069,183,722 10,012 10,012
第2期計算期間末 (2015年10月20日) 1,758,605,423 1,758,605,423 9,509 9,509
第3期計算期間末 (2016年 4月20日) 2,345,268,549 2,345,268,549 9,025 9,025
第4期計算期間末 (2016年10月20日) 2,640,506,750 2,640,506,750 8,729 8,729
第5期計算期間末 (2017年 4月20日) 3,071,863,389 3,071,863,389 9,344 9,344
第6期計算期間末 (2017年10月20日) 3,210,063,471 3,210,063,471 10,386 10,386
第7期計算期間末 (2018年 4月20日) 3,051,290,712 3,051,290,712 10,234 10,234
第8期計算期間末 (2018年10月22日) 2,916,459,886 2,916,459,886 10,043 10,043
第9期計算期間末 (2019年 4月22日) 2,897,788,604 2,897,788,604 10,631 10,631
第10期計算期間末 (2019年10月21日) 2,862,769,922 2,862,769,922 10,703 10,703
第11期計算期間末 (2020年 4月20日) 2,311,876,858 2,311,876,858 9,578 9,578
第12期計算期間末 (2020年10月20日) 2,413,136,341 2,413,136,341 10,586 10,586
第13期計算期間末 (2021年 4月20日) 2,520,767,080 2,520,767,080 12,311 12,311
第14期計算期間末 (2021年10月20日) 2,749,895,621 2,749,895,621 13,320 13,320
第15期計算期間末 (2022年 4月20日) 2,792,857,082 2,792,857,082 13,960 13,960
第16期計算期間末 (2022年10月20日) 2,684,376,098 2,684,376,098 13,327 13,327
第17期計算期間末 (2023年 4月20日) 2,616,683,538 2,616,683,538 13,549 13,549
第18期計算期間末 (2023年10月20日) 2,682,687,407 2,682,687,407 14,410 14,410
2022年11月末日 2,697,753,836 ― 13,446 ―
12月末日 2,493,554,796 ― 12,812 ―
2023年 1月末日 2,580,665,079 ― 13,236 ―
2月末日 2,611,372,150 ― 13,379 ―
3月末日 2,587,146,198 ― 13,307 ―
4月末日 2,591,296,236 ― 13,475 ―
5月末日 2,651,506,899 ― 13,850 ―
6月末日 2,782,000,634 ― 14,649 ―
7月末日 2,793,883,380 ― 14,731 ―
8月末日 2,835,137,451 ― 14,913 ―
9月末日 2,765,915,672 ― 14,576 ―
10月末日 2,657,343,587 ― 14,255 ―
11月末日 2,768,285,918 ― 15,041 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間 2014年11月28日~2015年 4月20日 0
第2期計算期間 2015年 4月21日~2015年10月20日 0
第3期計算期間 2015年10月21日~2016年 4月20日 0
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第4期計算期間 2016年 4月21日~2016年10月20日 0
第5期計算期間 2016年10月21日~2017年 4月20日 0
第6期計算期間 2017年 4月21日~2017年10月20日 0
第7期計算期間 2017年10月21日~2018年 4月20日 0
第8期計算期間 2018年 4月21日~2018年10月22日 0
第9期計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 0
第10期計算期間 2019年 4月23日~2019年10月21日 0
第11期計算期間 2019年10月22日~2020年 4月20日 0
第12期計算期間 2020年 4月21日~2020年10月20日 0
第13期計算期間 2020年10月21日~2021年 4月20日 0
第14期計算期間 2021年 4月21日~2021年10月20日 0
第15期計算期間 2021年10月21日~2022年 4月20日 0
第16期計算期間 2022年 4月21日~2022年10月20日 0
第17期計算期間 2022年10月21日~2023年 4月20日 0
第18期計算期間 2023年 4月21日~2023年10月20日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第1期計算期間 2014年11月28日~2015年 4月20日 0.1
第2期計算期間 2015年 4月21日~2015年10月20日 △5.0
第3期計算期間 2015年10月21日~2016年 4月20日 △5.1
第4期計算期間 2016年 4月21日~2016年10月20日 △3.3
第5期計算期間 2016年10月21日~2017年 4月20日 7.0
第6期計算期間 2017年 4月21日~2017年10月20日 11.2
第7期計算期間 2017年10月21日~2018年 4月20日 △1.5
第8期計算期間 2018年 4月21日~2018年10月22日 △1.9
第9期計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 5.9
第10期計算期間 2019年 4月23日~2019年10月21日 0.7
第11期計算期間 2019年10月22日~2020年 4月20日 △10.5
第12期計算期間 2020年 4月21日~2020年10月20日 10.5
第13期計算期間 2020年10月21日~2021年 4月20日 16.3
第14期計算期間 2021年 4月21日~2021年10月20日 8.2
第15期計算期間 2021年10月21日~2022年 4月20日 4.8
第16期計算期間 2022年 4月21日~2022年10月20日 △4.5
第17期計算期間 2022年10月21日~2023年 4月20日 1.7
第18期計算期間 2023年 4月21日~2023年10月20日 6.4
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1期計算期間 2014年11月28日~2015年 4月20日 1,226,719,421 158,784,152 1,067,935,269
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第2期計算期間 2015年 4月21日~2015年10月20日 1,116,037,756 334,592,586 1,849,380,439
第3期計算期間 2015年10月21日~2016年 4月20日 1,083,752,766 334,386,357 2,598,746,848
第4期計算期間 2016年 4月21日~2016年10月20日 602,284,502 175,969,377 3,025,061,973
第5期計算期間 2016年10月21日~2017年 4月20日 856,851,109 594,236,350 3,287,676,732
第6期計算期間 2017年 4月21日~2017年10月20日 584,835,788 781,663,341 3,090,849,179
第7期計算期間 2017年10月21日~2018年 4月20日 473,012,411 582,449,995 2,981,411,595
第8期計算期間 2018年 4月21日~2018年10月22日 199,195,642 276,588,300 2,904,018,937
第9期計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 166,800,463 345,148,199 2,725,671,201
第10期計算期間 2019年 4月23日~2019年10月21日 156,918,897 207,929,245 2,674,660,853
第11期計算期間 2019年10月22日~2020年 4月20日 163,015,795 423,953,521 2,413,723,127
第12期計算期間 2020年 4月21日~2020年10月20日 126,592,041 260,782,440 2,279,532,728
第13期計算期間 2020年10月21日~2021年 4月20日 92,056,120 324,043,645 2,047,545,203
第14期計算期間 2021年 4月21日~2021年10月20日 106,905,068 90,001,351 2,064,448,920
第15期計算期間 2021年10月21日~2022年 4月20日 85,522,955 149,318,352 2,000,653,523
第16期計算期間 2022年 4月21日~2022年10月20日 91,167,976 77,540,998 2,014,280,501
第17期計算期間 2022年10月21日~2023年 4月20日 68,352,579 151,322,378 1,931,310,702
第18期計算期間 2023年 4月21日~2023年10月20日 64,015,814 133,663,352 1,861,663,164
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考)
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 585,530,811,600 98.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,557,284,416 1.27
合計(純資産総額) 593,088,096,016 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 日本 7,436,880,000 1.25
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
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日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 9,523,200 1,939.46 18,469,906,255 2,794.50 26,612,582,400 4.49
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 1,226,800 13,265.89 16,274,598,820 12,820.00 15,727,576,000 2.65
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 10,697,400 932.95 9,980,187,472 1,255.00 13,425,237,000 2.26
ル・グループ
日本 株式 キーエンス 電気機器 173,500 68,494.40 11,883,778,534 63,350.00 10,991,225,000 1.85
日本 株式 日本電信電話 情報・通 51,740,600 162.87 8,426,998,967 173.10 8,956,297,860 1.51
信業
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 367,100 19,732.85 7,243,931,742 24,025.00 8,819,577,500 1.49
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,214,500 5,672.66 6,889,457,497 7,258.00 8,814,841,000 1.49
ループ
日本 株式 日立製作所 電気機器 842,300 8,151.34 6,865,873,682 10,285.00 8,663,055,500 1.46
日本 株式 三菱商事 卸売業 1,212,000 6,004.29 7,277,206,437 6,886.00 8,345,832,000 1.41
日本 株式 信越化学工業 化学 1,575,300 4,412.24 6,950,614,790 5,212.00 8,210,463,600 1.38
日本 株式 任天堂 その他製 1,095,000 5,917.03 6,479,157,439 6,912.00 7,568,640,000 1.28
品
日本 株式 三井物産 卸売業 1,382,600 4,700.59 6,499,042,689 5,392.00 7,454,979,200 1.26
日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,320,000 4,444.98 5,867,375,447 5,505.00 7,266,600,000 1.23
ス 業
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,233,500 4,989.42 6,154,457,475 5,738.00 7,077,823,000 1.19
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,539,400 4,534.95 6,981,111,922 4,165.00 6,411,601,000 1.08
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 4,229,400 1,345.49 5,690,642,880 1,509.00 6,382,164,600 1.08
器
日本 株式 KDDI 情報・通 1,344,100 4,357.71 5,857,204,434 4,625.00 6,216,462,500 1.05
信業
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 1,688,400 3,114.96 5,259,311,192 3,648.00 6,159,283,200 1.04
日本 株式 第一三共 医薬品 1,515,300 4,536.70 6,874,470,520 4,000.00 6,061,200,000 1.02
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 2,305,600 2,082.05 4,800,394,067 2,512.00 5,791,667,200 0.98
ループ
日本 株式 HOYA 精密機器 344,500 17,133.38 5,902,452,381 16,665.00 5,741,092,500 0.97
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 858,100 5,563.29 4,773,864,377 6,020.00 5,165,762,000 0.87
信業
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 2,798,400 1,513.01 4,234,018,246 1,798.50 5,032,922,400 0.85
信業
日本 株式 オリエンタルランド サービス 943,600 5,370.07 5,067,204,414 5,025.00 4,741,590,000 0.80
業
日本 株式 ダイキン工業 機械 209,100 26,724.02 5,587,993,967 22,155.00 4,632,610,500 0.78
日本 株式 村田製作所 電気機器 1,578,100 2,750.94 4,341,264,707 2,883.50 4,550,451,350 0.77
日本 株式 日本たばこ産業 食料品 1,037,700 3,086.87 3,203,247,397 3,801.00 3,944,297,700 0.67
日本 株式 三菱電機 電気機器 1,949,600 1,823.38 3,554,876,734 2,009.00 3,916,746,400 0.66
日本 株式 SMC 機械 52,400 74,502.10 3,903,910,219 74,450.00 3,901,180,000 0.66
日本 株式 丸紅 卸売業 1,529,900 2,116.76 3,238,433,557 2,307.00 3,529,479,300 0.60
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 国内 水産・農林業 0.08
鉱業 0.37
建設業 2.05
食料品 3.39
繊維製品 0.41
パルプ・紙 0.17
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化学 5.90
医薬品 4.69
石油・石炭製品 0.47
ゴム製品 0.71
ガラス・土石製品 0.67
鉄鋼 0.97
非鉄金属 0.68
金属製品 0.52
機械 5.15
電気機器 17.08
輸送用機器 8.56
精密機器 2.30
その他製品 2.27
電気・ガス業 1.36
陸運業 2.74
海運業 0.74
空運業 0.44
倉庫・運輸関連業 0.15
情報・通信業 7.59
卸売業 6.93
小売業 4.22
銀行業 7.08
証券、商品先物取引業 0.78
保険業 2.41
その他金融業 1.14
不動産業 1.93
サービス業 4.75
小計 98.73
合計 98.73
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 買建 313 円 7,152,618,900 7,436,880,000 1.25
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
国内債券インデックス マザーファンド
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投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 546,867,841,380 84.47
地方債証券 日本 32,698,410,363 5.05
特殊債券 日本 36,722,092,656 5.67
国際機関 299,817,000 0.05
小計 37,021,909,656 5.72
社債券 日本 27,672,805,000 4.27
フランス 1,393,299,000 0.22
韓国 99,524,000 0.02
小計 29,165,628,000 4.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,649,604,018 0.25
合計(純資産総額) 647,403,393,417 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
日本 国債証券 第350回利付国 6,670,000,000 100.04 6,673,134,900 99.59 6,642,986,500 0.100 2028/3/20 1.03
債(10年)
日本 国債証券 第148回利付国 6,010,000,000 100.15 6,019,494,300 99.87 6,002,307,200 0.005 2026/6/20 0.93
債(5年)
日本 国債証券 第344回利付国 5,900,000,000 100.44 5,926,373,000 100.09 5,905,723,000 0.100 2026/9/20 0.91
債(10年)
日本 国債証券 第153回利付国 5,810,000,000 99.98 5,809,007,400 99.57 5,785,307,500 0.005 2027/6/20 0.89
債(5年)
日本 国債証券 第346回利付国 5,750,000,000 100.39 5,772,942,500 99.98 5,749,022,500 0.100 2027/3/20 0.89
債(10年)
日本 国債証券 第150回利付国 5,740,000,000 100.08 5,744,592,000 99.75 5,725,994,400 0.005 2026/12/20 0.88
債(5年)
日本 国債証券 第149回利付国 5,680,000,000 100.05 5,683,361,000 99.83 5,670,457,600 0.005 2026/9/20 0.88
債(5年)
日本 国債証券 第368回利付国 5,550,000,000 98.02 5,440,214,200 96.65 5,364,352,500 0.200 2032/9/20 0.83
債(10年)
日本 国債証券 第363回利付国 5,320,000,000 98.19 5,223,724,000 97.16 5,168,912,000 0.100 2031/6/20 0.80
債(10年)
日本 国債証券 第144回利付国 5,150,000,000 100.32 5,166,798,000 100.17 5,158,755,000 0.100 2025/6/20 0.80
債(5年)
日本 国債証券 第349回利付国 5,160,000,000 100.17 5,169,092,800 99.71 5,145,448,800 0.100 2027/12/20 0.79
債(10年)
日本 国債証券 第145回利付国 5,120,000,000 100.37 5,138,944,000 100.17 5,128,755,200 0.100 2025/9/20 0.79
債(5年)
日本 国債証券 第154回利付国 5,090,000,000 100.30 5,105,270,000 99.82 5,081,296,100 0.100 2027/9/20 0.78
債(5年)
日本 国債証券 第341回利付国 5,020,000,000 100.90 5,065,631,800 100.56 5,048,312,800 0.300 2025/12/20 0.78
債(10年)
日本 国債証券 第147回利付国 5,040,000,000 100.12 5,046,399,600 99.91 5,035,917,600 0.005 2026/3/20 0.78
債(5年)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第366回利付国 5,060,000,000 98.53 4,985,618,000 97.18 4,917,459,800 0.200 2032/3/20 0.76
債(10年)
日本 国債証券 第365回利付国 5,077,000,000 97.88 4,969,367,600 96.60 4,904,585,080 0.100 2031/12/20 0.76
債(10年)
日本 国債証券 第364回利付国 5,050,000,000 98.02 4,950,010,000 96.85 4,890,925,000 0.100 2031/9/20 0.76
債(10年)
日本 国債証券 第367回利付国 4,980,000,000 98.37 4,898,853,100 96.94 4,827,761,400 0.200 2032/6/20 0.75
債(10年)
日本 国債証券 第371回利付国 4,930,000,000 97.58 4,810,730,100 97.70 4,816,955,100 0.400 2033/6/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第351回利付国 4,835,000,000 99.94 4,832,534,150 99.45 4,808,842,650 0.100 2028/6/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第146回利付国 4,800,000,000 100.39 4,818,720,000 100.15 4,807,344,000 0.100 2025/12/20 0.74
債(5年)
日本 国債証券 第370回利付国 4,860,000,000 100.83 4,900,471,300 98.81 4,802,360,400 0.500 2033/3/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第342回利付国 4,760,000,000 100.42 4,780,039,600 100.13 4,766,521,200 0.100 2026/3/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第360回利付国 4,860,000,000 98.68 4,795,891,000 97.94 4,760,272,800 0.100 2030/9/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第362回利付国 4,850,000,000 98.43 4,774,063,500 97.42 4,725,015,500 0.100 2031/3/20 0.73
債(10年)
日本 国債証券 第361回利付国 4,810,000,000 98.55 4,740,410,400 97.67 4,698,119,400 0.100 2030/12/20 0.73
債(10年)
日本 国債証券 第359回利付国 4,745,000,000 98.91 4,693,345,850 98.21 4,660,064,500 0.100 2030/6/20 0.72
債(10年)
日本 国債証券 第354回利付国 4,660,000,000 99.71 4,646,486,000 99.06 4,616,196,000 0.100 2029/3/20 0.71
債(10年)
日本 国債証券 第355回利付国 4,660,000,000 99.64 4,643,224,000 98.93 4,610,371,000 0.100 2029/6/20 0.71
債(10年)
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 84.47
地方債証券 5.05
特殊債券 5.72
社債券 4.51
合計 99.75
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 427,826,050,384 68.43
イギリス 24,535,845,183 3.92
カナダ 20,598,229,572 3.29
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スイス 19,335,080,055 3.09
フランス 19,213,288,078 3.07
ドイツ 14,947,460,475 2.39
オランダ 11,659,013,675 1.86
オーストラリア 11,327,812,044 1.81
アイルランド 11,123,914,897 1.78
デンマーク 5,873,700,448 0.94
スウェーデン 5,338,030,291 0.85
スペイン 4,726,112,078 0.76
イタリア 3,387,217,164 0.54
香港 2,876,584,176 0.46
シンガポール 1,916,162,023 0.31
フィンランド 1,881,271,096 0.30
ジャージー 1,624,023,183 0.26
ベルギー 1,348,366,625 0.22
イスラエル 1,171,991,204 0.19
ノルウェー 1,170,267,622 0.19
バミューダ 922,845,928 0.15
キュラソー 841,326,685 0.13
ケイマン 795,355,354 0.13
ニュージーランド 437,882,141 0.07
オーストリア 348,372,821 0.06
ルクセンブルク 345,322,884 0.06
ポルトガル 345,295,199 0.06
リベリア 266,601,960 0.04
パナマ 157,465,952 0.03
マン島 74,201,499 0.01
小計 596,415,090,696 95.39
新株予約権証券 カナダ - -
投資信託受益証券 オーストラリア 110,452,209 0.02
香港 49,850,640 0.01
小計 160,302,849 0.03
投資証券 アメリカ 10,247,985,758 1.64
オーストラリア 723,567,687 0.12
フランス 247,809,948 0.04
シンガポール 242,107,133 0.04
イギリス 185,875,117 0.03
香港 122,317,004 0.02
カナダ 53,446,330 0.01
ベルギー 53,228,088 0.01
小計 11,876,337,065 1.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 16,759,607,956 2.68
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合計(純資産総額) 625,211,338,566 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 12,237,152,379 1.96
買建 カナダ 550,786,735 0.09
買建 ドイツ 2,254,176,226 0.36
買建 イギリス 876,168,430 0.14
買建 オーストラリア 653,041,685 0.10
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 547,796,988 0.09
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 1,205,677 25,773.89 31,074,996,401 27,850.64 33,578,883,197 5.37
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 541,466 48,933.87 26,496,027,871 55,717.46 30,169,115,340 4.83
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 一般消費 707,853 17,680.11 12,514,925,712 21,519.28 15,232,488,605 2.44
財・サービ
ス流通・小
売り
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 189,337 57,414.87 10,870,761,095 70,799.49 13,404,964,553 2.14
導体製造装
置
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 455,405 18,326.41 8,345,940,818 19,852.97 9,041,146,038 1.45
娯楽
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS Aメディア・ 169,572 38,656.83 6,555,116,319 48,856.65 8,284,720,532 1.33
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 405,242 18,439.83 7,472,596,280 20,060.34 8,129,295,544 1.30
娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 218,306 28,608.33 6,245,371,237 35,905.66 7,838,423,151 1.25
動車部品
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 71,368 70,969.75 5,064,969,394 78,679.50 5,615,199,170 0.90
機器・サー
ビス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・バ 61,851 63,218.72 3,910,141,157 87,044.85 5,383,811,030 0.86
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 金融サービ 98,928 47,235.98 4,672,961,275 52,752.53 5,218,703,109 0.83
ス
B
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 224,007 20,153.74 4,514,579,224 22,695.84 5,084,027,568 0.81
アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・半 33,885 116,488.25 3,947,204,355 138,367.86 4,688,595,211 0.75
導体製造装
置
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 309,867 15,448.15 4,786,874,551 15,051.14 4,663,852,776 0.75
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES 金融サービ 124,044 33,110.86 4,107,203,650 37,389.60 4,637,956,299 0.74
ス
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 184,567 22,678.67 4,185,734,718 22,370.81 4,128,914,710 0.66
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 180,673 21,410.15 3,868,237,273 22,226.68 4,015,762,600 0.64
パーソナル
用品
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A 金融サービ 64,870 55,023.25 3,569,358,343 60,272.22 3,909,859,391 0.63
ス
デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・バ 249,398 12,351.08 3,080,335,999 14,932.40 3,724,111,693 0.60
ク イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 HOME DEPOT 一般消費 77,067 43,015.87 3,315,104,781 45,741.71 3,525,176,472 0.56
財・サービ
ス流通・小
売り
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 204,668 18,829.10 3,853,714,764 16,709.35 3,419,869,819 0.55
料・タバコ
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 34,939 61,442.58 2,146,742,627 90,799.54 3,172,445,383 0.51
ア・サービ
ス
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 30,700 109,695.43 3,367,649,821 101,622.09 3,119,798,224 0.50
導体製造装
置
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 139,075 22,675.66 3,153,617,469 21,164.84 2,943,500,638 0.47
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 生活必需品 33,969 74,779.06 2,540,170,210 86,456.57 2,936,843,233 0.47
流通・小売
り
アメリカ 株式 MERCK & CO 医薬品・バ 194,506 16,318.22 3,173,992,577 14,873.18 2,892,924,519 0.46
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 135,241 20,271.73 2,741,570,043 20,369.19 2,754,750,301 0.44
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 314,924 8,842.74 2,784,793,360 8,563.88 2,696,973,266 0.43
料・タバコ
アメリカ 株式 WALMART INC 生活必需品 113,530 21,600.25 2,452,276,473 22,954.68 2,606,045,456 0.42
流通・小売
り
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 105,521 26,899.21 2,838,432,069 24,584.22 2,594,151,605 0.41
料・タバコ
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
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株式 外国 エネルギー 4.80
素材 3.90
資本財 6.50
商業・専門サービス 1.55
運輸 1.72
自動車・自動車部品 2.03
耐久消費財・アパレル 1.52
消費者サービス 2.03
メディア・娯楽 5.88
一般消費財・サービス流通・小売り 4.48
生活必需品流通・小売り 1.64
食品・飲料・タバコ 3.53
家庭用品・パーソナル用品 1.65
ヘルスケア機器・サービス 4.29
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.74
銀行 5.18
金融サービス 6.48
保険 3.09
エクイティ不動産投資信託(REIT) 0.04
ソフトウェア・サービス 10.17
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.77
電気通信サービス 1.18
公益事業 2.66
半導体・半導体製造装置 6.19
不動産管理・開発 0.33
小計 95.39
新株予約権証券 ― ― ―
投資信託受益証券 ― ― 0.03
投資証券 ― ― 1.90
合計 97.32
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 365 アメリカ 79,245,385.75 11,654,618,882 83,206,312.5 12,237,152,379 1.96
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 21 カナダド 4,942,688.5 534,848,322 5,089,980 550,786,735 0.09
オール取引 ル
所
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ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 36 スイスフ 3,875,732 653,293,386 3,890,520 655,786,051 0.10
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 226 ユーロ 9,414,993.2 1,520,615,551 9,896,540 1,598,390,175 0.26
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 38 オースト 6,620,866 645,203,392 6,701,300 653,041,685 0.10
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 63 イギリス 4,746,086.25 886,758,755 4,689,405 876,168,430 0.14
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 2,500,000.00 367,225,000 367,615,500 0.06
ユーロ 買建 660,000.00 106,543,140 106,545,648 0.02
デンマーククローネ 買建 3,400,000.00 73,746,000 73,635,840 0.01
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 140,805,199,053 46.68
フランス 25,065,649,480 8.31
イタリア 22,376,931,151 7.42
中国 21,128,113,531 7.00
ドイツ 19,133,612,684 6.34
イギリス 15,053,702,062 4.99
スペイン 14,794,292,797 4.90
カナダ 5,840,694,005 1.94
ベルギー 5,232,080,237 1.73
オランダ 4,498,199,276 1.49
オーストラリア 4,360,754,509 1.45
オーストリア 3,516,646,524 1.17
メキシコ 2,676,592,983 0.89
アイルランド 1,730,735,646 0.57
フィンランド 1,555,892,322 0.52
ポーランド 1,520,215,475 0.50
マレーシア 1,517,130,972 0.50
シンガポール 1,275,147,730 0.42
デンマーク 949,918,254 0.31
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イスラエル 920,156,424 0.31
ニュージーランド 692,346,315 0.23
スウェーデン 612,922,832 0.20
ノルウェー 522,064,787 0.17
小計 295,778,999,049 98.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,883,926,976 1.95
合計(純資産総額) 301,662,926,025 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
債券先物取引 買建 アメリカ 1,241,417,893 0.41
買建 ドイツ 1,204,614,259 0.40
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 2,802,308,961 0.93
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
アメリカ 国債証券 T 4.125% 11/15/32 14,000,000 14,901.21 2,086,170,353 14,526.60 2,033,725,334 4.125 2032/11/15 0.67
アメリカ 国債証券 T 2.75% 08/15/32 12,900,000 13,505.43 1,742,201,514 13,069.69 1,685,990,956 2.750 2032/8/15 0.56
アメリカ 国債証券 T 2.375% 05/15/27 11,690,000 13,801.31 1,613,373,498 13,781.78 1,611,090,113 2.375 2027/5/15 0.53
アメリカ 国債証券 T 3.5% 02/15/33 11,200,000 13,955.15 1,562,977,161 13,833.77 1,549,382,451 3.500 2033/2/15 0.51
アメリカ 国債証券 T 1.375% 11/15/31 12,580,000 12,156.10 1,529,238,081 11,857.23 1,491,639,725 1.375 2031/11/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 1.625% 05/15/26 10,770,000 13,574.65 1,461,990,674 13,732.66 1,479,007,617 1.625 2026/5/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 3.125% 08/15/25 10,200,000 14,212.98 1,449,724,467 14,312.61 1,459,886,327 3.125 2025/8/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/24 10,150,000 14,153.76 1,436,607,045 14,303.22 1,451,777,074 2.250 2024/11/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 1.875% 02/15/32 11,720,000 12,624.75 1,479,621,060 12,278.33 1,439,020,775 1.875 2032/2/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 2.875% 05/15/28 10,060,000 13,989.78 1,407,372,295 13,869.10 1,395,231,771 2.875 2028/5/15 0.46
アメリカ 国債証券 T 0.625% 08/15/30 11,950,000 11,768.18 1,406,298,131 11,598.70 1,386,045,840 0.625 2030/8/15 0.46
アメリカ 国債証券 T 4.125% 08/31/30 9,200,000 14,031.36 1,290,885,606 14,561.07 1,339,619,259 4.125 2030/8/31 0.44
アメリカ 国債証券 T 2.875% 05/15/32 10,100,000 13,668.31 1,380,500,131 13,242.33 1,337,475,554 2.875 2032/5/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 0.875% 11/15/30 11,150,000 11,954.89 1,332,970,805 11,755.54 1,310,743,428 0.875 2030/11/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 2.875% 11/30/25 9,000,000 14,085.72 1,267,714,905 14,215.23 1,279,371,122 2.875 2025/11/30 0.42
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 国債証券 T 0.75% 04/30/26 9,500,000 13,306.96 1,264,161,444 13,458.34 1,278,542,422 0.750 2026/4/30 0.42
アメリカ 国債証券 T 1.5% 11/30/24 8,800,000 13,991.75 1,231,274,639 14,179.15 1,247,765,682 1.500 2024/11/30 0.41
アメリカ 国債証券 T 3.125% 08/31/27 8,850,000 14,045.93 1,243,065,049 14,097.46 1,247,625,548 3.125 2027/8/31 0.41
アメリカ 国債証券 T 0.625% 12/31/27 9,600,000 12,637.96 1,213,244,778 12,698.57 1,219,063,230 0.625 2027/12/31 0.40
アメリカ 国債証券 T 1.25% 09/30/28 9,500,000 12,804.56 1,216,434,064 12,783.88 1,214,469,301 1.250 2028/9/30 0.40
アメリカ 国債証券 T 2% 02/15/25 8,460,000 14,048.63 1,188,514,268 14,187.08 1,200,227,357 2.000 2025/2/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 1.125% 02/28/25 8,500,000 13,824.86 1,175,113,713 14,019.04 1,191,618,881 1.125 2025/2/28 0.40
アメリカ 国債証券 T 2.875% 05/15/52 10,800,000 11,496.69 1,241,642,729 10,936.60 1,181,153,634 2.875 2052/5/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 3.125% 11/15/28 8,400,000 14,110.38 1,185,272,743 13,957.28 1,172,412,169 3.125 2028/11/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 3.875% 11/30/29 8,130,000 14,579.61 1,185,322,665 14,380.97 1,169,173,320 3.875 2029/11/30 0.39
アメリカ 国債証券 T 1.25% 06/30/28 9,000,000 12,837.26 1,155,353,453 12,869.77 1,158,279,652 1.250 2028/6/30 0.38
アメリカ 国債証券 T 2.875% 08/15/28 8,220,000 13,761.19 1,131,170,095 13,833.48 1,137,112,438 2.875 2028/8/15 0.38
アメリカ 国債証券 T 1% 12/15/24 8,000,000 13,865.94 1,109,275,475 14,092.43 1,127,394,558 1.000 2024/12/15 0.37
アメリカ 国債証券 T 0.375% 04/30/25 8,000,000 13,570.94 1,085,675,340 13,799.01 1,103,921,209 0.375 2025/4/30 0.37
アメリカ 国債証券 T 1.25% 03/31/28 8,480,000 12,946.18 1,097,836,188 12,953.36 1,098,445,149 1.250 2028/3/31 0.36
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 98.05
合計 98.05
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 32 アメリカ 3,422,660 503,370,606 3,430,500.16 504,523,658 0.17
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 22 アメリカ 2,418,358.44 355,667,975 2,426,875 356,920,506 0.12
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 22 アメリカ 2,564,288.12 377,129,854 2,583,625 379,973,729 0.13
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 14 ユーロ 1,472,434.4 237,812,880 1,475,740 238,346,767 0.08
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 17 ユーロ 1,986,165.7 320,785,622 2,001,410 323,247,729 0.11
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 30 ユーロ 3,927,853 634,387,538 3,981,300 643,019,763 0.21
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 9,470,000.00 1,407,874,372 1,389,373,057 0.46
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
カナダドル 買建 1,030,000.00 111,995,649 111,216,516 0.04
ユーロ 買建 5,780,000.00 938,575,157 931,853,334 0.31
イギリスポンド 買建 820,000.00 152,533,196 152,856,774 0.05
オフショア人民元 買建 10,550,000.00 218,357,960 217,009,280 0.07
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
新興国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 ケイマン 25,660,512,416 15.47
インド 24,708,524,712 14.89
台湾 24,215,337,549 14.60
韓国 19,817,181,627 11.95
中国 16,356,680,401 9.86
ブラジル 8,457,468,608 5.10
サウジアラビア 6,335,891,849 3.82
南アフリカ 4,525,599,465 2.73
メキシコ 3,829,563,472 2.31
インドネシア 2,932,612,365 1.77
タイ 2,797,680,858 1.69
マレーシア 2,148,946,737 1.30
アラブ首長国連邦 2,065,920,442 1.25
香港 1,474,834,345 0.89
カタール 1,424,578,182 0.86
ポーランド 1,360,217,285 0.82
クウェート 1,201,517,754 0.72
トルコ 1,072,253,665 0.65
フィリピン 974,100,326 0.59
チリ 746,474,201 0.45
ギリシャ 731,045,327 0.44
バミューダ 615,315,710 0.37
アメリカ 586,477,176 0.35
ハンガリー 403,671,052 0.24
チェコ 262,701,900 0.16
ルクセンブルク 210,857,796 0.13
イギリス 190,535,681 0.11
コロンビア 147,850,850 0.09
エジプト 83,162,202 0.05
シンガポール 24,997,854 0.02
ペルー 23,878,094 0.01
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オランダ 19,148,283 0.01
ロシア 126 0.00
キプロス - -
英ヴァージン諸島 - -
小計 155,405,538,310 93.68
投資信託受益証券 ブラジル 379,096,117 0.23
メキシコ 120,187,271 0.07
小計 499,283,388 0.30
投資証券 メキシコ 91,040,671 0.05
南アフリカ 39,872,953 0.02
小計 130,913,624 0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,851,144,557 5.94
合計(純資産総額) 165,886,879,879 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 9,857,991,797 5.94
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 326,908,637 0.20
売建 ― 2,507,247 △0.00
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 3,886,389 2,624.36 10,199,288,500 2,704.45 10,510,577,377 6.34
導体製造装
MANUFAC
置
ケイマン 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 1,059,100 5,780.11 6,121,716,619 5,972.28 6,325,241,748 3.81
娯楽
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 750,499 8,021.23 6,019,925,094 8,295.07 6,225,441,740 3.75
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 一般消費 2,603,988 1,547.70 4,030,207,851 1,369.66 3,566,599,036 2.15
財・サービ
ス流通・小
売り
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 481,342 4,112.95 1,979,738,948 4,272.88 2,056,721,418 1.24
ケイマン 株式 PDD HOLDINGS INC-ADR 一般消費 94,486 15,932.09 1,505,359,749 20,844.23 1,969,488,020 1.19
財・サービ
ス流通・小
売り
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 532,498 2,447.76 1,303,431,032 2,597.19 1,383,002,741 0.83
ア・サービ
ス
ケイマン 株式 MEITUAN-CLASS B 消費者サー 806,150 2,166.60 1,746,604,590 1,704.07 1,373,742,480 0.83
ビス
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 812,223 1,668.66 1,355,324,844 1,672.04 1,358,071,782 0.82
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 87,370 14,604.80 1,276,021,376 14,878.64 1,299,946,777 0.78
導体製造装
置
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 15,201,620 84.02 1,277,337,403 84.40 1,283,065,373 0.77
インド 株式 HDFC BANK LTD 銀行 461,405 2,647.21 1,221,438,698 2,775.46 1,280,613,428 0.77
ブラジル 株式 VALE SA 素材 525,387 2,111.29 1,109,247,100 2,200.57 1,156,154,385 0.70
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 241,804 4,263.99 1,031,051,773 4,466.59 1,080,040,973 0.65
導体製造装
置
ケイマン 株式 NETEASE INC メディア・ 313,630 3,330.91 1,044,673,931 3,330.91 1,044,673,931 0.63
娯楽
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 1,938,248 461.26 894,047,204 480.58 931,489,426 0.56
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
サウジア 株式 AL RAJHI BANK 銀行 307,532 2,780.31 855,036,140 2,972.73 914,212,370 0.55
ラビア
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 143,181 5,959.88 853,342,295 6,253.31 895,356,325 0.54
ア・サービ
ス
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 133,027 6,492.28 863,649,861 6,594.97 877,310,404 0.53
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 一般消費 30,591 25,352.28 775,551,643 26,922.59 823,589,119 0.50
カ 財・サービ
ス流通・小
売り
ブラジル 株式 PETROBRAS - PETROLEO BRAS- エネルギー 728,040 1,045.01 760,810,374 1,055.49 768,444,652 0.46
PR
ケイマン 株式 BAIDU INC-CLASS A メディア・ 351,450 1,972.54 693,251,995 2,168.48 762,113,702 0.46
娯楽
ケイマン 株式 JD.COM INC - CL A 一般消費 379,111 1,923.56 729,244,271 2,008.34 761,385,302 0.46
財・サービ
ス流通・小
売り
インドネ 株式 BANK CENTRAL ASIA PT 銀行 8,689,300 86.40 750,755,520 85.44 742,413,792 0.45
シア
ブラジル 株式 ITAU UNIBANCO HOLDING SA 銀行 780,281 876.03 683,554,440 932.06 727,270,131 0.44
中国 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 1,058,000 715.92 757,443,360 673.53 712,594,740 0.43
CO-H
中国 株式 IND&COMM BK OF CHINA-H 銀行 10,056,515 69.89 702,914,195 70.08 704,808,842 0.42
ケイマン 株式 XIAOMI CORP-CLASS B テクノロ 2,404,200 311.23 748,275,514 291.64 701,168,581 0.42
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
インド 株式 AXIS BANK LTD 銀行 359,795 1,819.15 654,524,672 1,887.51 679,117,380 0.41
中国 株式 BYD CO LTD-H 自動車・自 169,000 4,634.64 783,254,160 3,990.31 674,362,728 0.41
動車部品
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 4.81
素材 7.25
資本財 4.26
商業・専門サービス 0.03
運輸 1.86
自動車・自動車部品 3.52
耐久消費財・アパレル 1.19
消費者サービス 2.23
メディア・娯楽 6.36
一般消費財・サービス流通・小売り 5.40
生活必需品流通・小売り 1.49
食品・飲料・タバコ 3.40
家庭用品・パーソナル用品 0.72
ヘルスケア機器・サービス 1.00
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 2.68
銀行 15.61
金融サービス 2.51
保険 2.48
ソフトウェア・サービス 2.38
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 8.66
電気通信サービス 2.59
公益事業 2.44
半導体・半導体製造装置 9.34
不動産管理・開発 1.47
小計 93.68
投資信託受益証券 ― ― 0.30
投資証券 ― ― 0.08
合計 94.06
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
株価指 アメリ インターコ MSCI EMERG M 買建 1,361 アメリカ 65,224,240 9,592,528,976 67,029,250 9,857,991,797 5.94
数先物 カ ンチネンタ ドル
取引 ル取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
54/331
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 1,967,073.19 288,958,597 289,250,637 0.17
香港ドル 買建 2,000,000.00 37,666,000 37,658,000 0.02
ブラジルレアル 売建 83,685.94 2,523,097 2,507,247 △0.00
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 メキシコ 12,547,779,295 10.02
インドネシア 12,435,166,271 9.93
ブラジル 12,325,629,622 9.84
タイ 12,321,080,718 9.84
マレーシア 12,132,543,903 9.69
中国 12,016,195,235 9.59
南アフリカ 10,232,558,818 8.17
ポーランド 9,369,371,505 7.48
チェコ 7,724,523,773 6.17
コロンビア 5,503,114,440 4.39
ルーマニア 4,605,611,475 3.68
ハンガリー 3,973,702,840 3.17
ペルー 2,801,884,772 2.24
チリ 2,428,209,648 1.94
ウルグアイ 243,289,500 0.19
ドミニカ共和国 179,185,658 0.14
フィリピン 74,942,730 0.06
小計 120,914,790,203 96.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,326,253,528 3.45
合計(純資産総額) 125,241,043,731 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
コロンビ 国債証券 COLOM 9.85% 65,300,000,000 3.50 2,291,300,792 3.47 2,265,951,844 9.850 2027/6/28 1.81
ア
06/28/27
55/331
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 01/01/26 76,500,000 2,408.73 1,842,680,859 2,447.04 1,871,987,266 0.000 2026/1/1 1.49
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 07/01/26 78,000,000 2,287.28 1,784,084,251 2,334.36 1,820,803,681 0.000 2026/7/1 1.45
南アフリ 国債証券 SAGB 10.5% 207,400,000 816.83 1,694,109,050 822.44 1,705,749,893 10.500 2026/12/21 1.36
カ
12/21/26
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/25 55,300,000 2,963.52 1,638,830,426 2,979.12 1,647,458,156 10.000 2025/1/1 1.32
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/27 54,900,000 2,941.26 1,614,754,664 2,975.31 1,633,446,048 10.000 2027/1/1 1.30
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/29 49,700,000 2,870.53 1,426,653,674 2,932.40 1,457,405,266 10.000 2029/1/1 1.16
南アフリ 国債証券 SAGB 8% 01/31/30 200,100,000 702.99 1,406,695,190 717.54 1,435,815,299 8.000 2030/1/31 1.15
カ
メキシコ 国債証券 MBONO 7.75% 176,100,000 763.62 1,344,738,511 781.00 1,375,342,305 7.750 2031/5/29 1.10
05/29/31
メキシコ 国債証券 MBONO 5.75% 175,300,000 772.30 1,353,857,216 781.70 1,370,335,417 5.750 2026/3/5 1.09
03/05/26
コロンビ 国債証券 COLTES 7.25% 45,100,000,000 2.81 1,271,045,481 2.89 1,307,694,592 7.250 2034/10/18 1.04
ア
10/18/34
マレーシ 国債証券 MGS 3.885% 41,300,000 3,166.47 1,307,754,641 3,159.26 1,304,777,090 3.885 2029/8/15 1.04
ア
08/15/29
マレーシ 国債証券 MGS 3.733% 38,200,000 3,147.82 1,202,470,666 3,158.18 1,206,427,182 3.733 2028/6/15 0.96
ア
06/15/28
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 07/01/25 45,300,000 2,538.77 1,150,066,014 2,567.85 1,163,240,028 0.000 2025/7/1 0.93
メキシコ 国債証券 MBONO 8.5% 139,600,000 809.72 1,130,374,725 825.11 1,151,855,207 8.500 2029/5/31 0.92
05/31/29
コロンビ 国債証券 COLTES 7.25% 45,110,000,000 2.44 1,102,092,312 2.52 1,139,557,851 7.250 2050/10/26 0.91
ア
10/26/50
南アフリ 国債証券 SAGB 8.25% 165,500,000 660.26 1,092,736,092 676.47 1,119,564,056 8.250 2032/3/31 0.89
カ
03/31/32
メキシコ 国債証券 MBONO 7.5% 139,000,000 789.64 1,097,610,040 801.83 1,114,550,219 7.500 2027/6/3 0.89
06/03/27
メキシコ 国債証券 MBONO 8% 09/05/24 128,400,000 830.27 1,066,076,919 834.36 1,071,331,034 8.000 2024/9/5 0.86
南アフリ 国債証券 SAGB 8.75% 181,700,000 569.04 1,033,957,491 583.33 1,059,916,970 8.750 2048/2/28 0.85
カ
02/28/48
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 07/01/24 37,250,000 2,799.66 1,042,876,390 2,822.79 1,051,490,637 0.000 2024/7/1 0.84
インドネ 国債証券 INDOGB 5.5% 109,000,000,000 0.93 1,019,188,410 0.93 1,021,181,760 5.500 2026/4/15 0.82
シア
04/15/26
南アフリ 国債証券 SAGB 8.875% 151,000,000 639.77 966,060,250 656.33 991,071,135 8.875 2035/2/28 0.79
カ
02/28/35
マレーシ 国債証券 MGS 3.955% 28,700,000 3,188.58 915,123,990 3,184.60 913,981,386 3.955 2025/9/15 0.73
ア
09/15/25
メキシコ 国債証券 MBONO 5.5% 120,000,000 747.05 896,463,465 758.07 909,687,821 5.500 2027/3/4 0.73
03/04/27
メキシコ 国債証券 MBONO 7.75% 123,500,000 705.88 871,769,439 723.80 893,904,743 7.750 2042/11/13 0.71
11/13/42
南アフリ 国債証券 SAGB 8.5% 01/31/37 145,700,000 595.65 867,873,707 612.37 892,235,475 8.500 2037/1/31 0.71
カ
インドネ 国債証券 INDOGB 7% 02/15/33 90,000,000,000 0.97 880,963,296 0.98 887,639,040 7.000 2033/2/15 0.71
シア
ポーラン 国債証券 POLGB 2.75% 26,100,000 3,248.86 847,954,829 3,255.36 849,650,306 2.750 2029/10/25 0.68
ド
10/25/29
タイ 国債証券 THAIGB 2.125% 203,100,000 416.43 845,769,520 417.58 848,122,930 2.125 2026/12/17 0.68
12/17/26
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 96.55
合計 96.55
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
J-REITインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 日本 115,571,321,500 97.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,428,882,928 2.88
合計(純資産総額) 119,000,204,428 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
不動産投信指数先物取引 買建 日本 3,416,020,500 2.87
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 12,825 608,156.9 7,799,612,242 621,000 7,964,325,000 6.69
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 11,293 563,283.68 6,361,162,598 575,000 6,493,475,000 5.46
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 35,551 166,873.63 5,932,524,420 169,800 6,036,559,800 5.07
人
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 19,151 275,268.15 5,271,660,340 280,400 5,369,940,400 4.51
日本 投資証券 KDX不動産投資法人 31,638 161,388.52 5,106,009,995 169,500 5,362,641,000 4.51
日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 52,696 98,029.84 5,165,780,448 98,500 5,190,556,000 4.36
日本 投資証券 GLP投資法人 37,136 136,655.96 5,074,855,730 139,700 5,187,899,200 4.36
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 16,572 271,941.56 4,506,615,532 263,800 4,371,693,600 3.67
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 21,905 170,925.2 3,744,116,506 174,400 3,820,232,000 3.21
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 24,592 149,862.71 3,685,423,764 145,000 3,565,840,000 3.00
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 10,786 325,154.73 3,507,118,917 325,000 3,505,450,000 2.95
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 53,229 56,979.14 3,032,942,643 60,000 3,193,740,000 2.68
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 33,035 78,236.06 2,584,528,242 84,700 2,798,064,500 2.35
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 7,518 347,643.84 2,613,586,389 371,000 2,789,178,000 2.34
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 36,802 66,703.37 2,454,817,422 69,400 2,554,058,800 2.15
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 5,768 400,228.75 2,308,519,430 406,500 2,344,692,000 1.97
法人
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 16,774 136,220.61 2,284,964,512 138,000 2,314,812,000 1.95
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 3,796 608,161.83 2,308,582,306 608,000 2,307,968,000 1.94
法人
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 14,053 149,987.52 2,107,774,618 157,600 2,214,752,800 1.86
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 4,573 467,688.77 2,138,740,745 467,000 2,135,591,000 1.79
資法人
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 7,042 284,832.01 2,005,787,014 288,500 2,031,617,000 1.71
人
日本 投資証券 イオンリート投資法人 13,486 142,898.24 1,927,125,664 143,800 1,939,286,800 1.63
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 4,079 452,536.47 1,845,896,261 453,500 1,849,826,500 1.55
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 12,928 139,028.58 1,797,361,482 140,600 1,817,676,800 1.53
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 16,189 109,078.7 1,765,875,074 109,300 1,769,457,700 1.49
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 5,406 317,996.59 1,719,089,565 318,000 1,719,108,000 1.44
法人
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 10,286 150,929.04 1,552,456,105 155,100 1,595,358,600 1.34
日本 投資証券 森トラストリート投資法人 21,191 73,217.31 1,551,548,016 73,700 1,561,776,700 1.31
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 2,277 652,538.26 1,485,829,618 677,000 1,541,529,000 1.30
日本 投資証券 三菱地所物流リート投資法人 3,796 377,580.34 1,433,294,970 383,000 1,453,868,000 1.22
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注3)銘柄コードの変更等、管理の都合上により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 97.12
合計 97.12
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
不動産投信指 大阪取引所 東証REIT指数先物 買建 1,851 円 3,347,161,460 3,416,020,500 2.87
数先物取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
グローバルREITインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 アメリカ 84,723,670,662 77.46
オーストラリア 7,285,475,179 6.66
イギリス 5,317,915,206 4.86
シンガポール 3,914,955,714 3.58
フランス 1,976,760,678 1.81
カナダ 1,640,020,852 1.50
58/331
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ベルギー 1,254,474,944 1.15
香港 1,241,482,934 1.14
スペイン 497,595,122 0.45
ニュージーランド 326,913,403 0.30
韓国 212,420,917 0.19
オランダ 207,609,718 0.19
ガーンジー 200,803,144 0.18
イスラエル 131,460,769 0.12
ドイツ 39,261,466 0.04
アイルランド 32,899,587 0.03
イタリア 11,924,469 0.01
小計 109,015,644,764 99.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 364,023,145 0.33
合計(純資産総額) 109,379,667,909 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 売建 ― 77,558,735 △0.07
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 549,274 15,189.38 8,343,136,783 16,624.79 9,131,566,440 8.35
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 55,617 111,333.46 6,192,033,084 118,878.15 6,611,646,163 6.04
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 329,696 12,448.00 4,104,057,391 12,971.57 4,276,676,062 3.91
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 179,842 18,767.60 3,375,203,204 20,325.07 3,655,301,958 3.34
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 94,016 36,268.93 3,409,859,977 37,929.35 3,565,966,052 3.26
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP 194,379 16,735.09 3,252,951,090 18,054.31 3,509,379,346 3.21
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 421,049 7,378.50 3,106,710,846 7,893.24 3,323,443,714 3.04
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 602,621 4,134.13 2,491,318,195 4,356.21 2,625,145,675 2.40
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 125,689 17,368.96 2,183,088,094 19,049.97 2,394,372,572 2.19
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 1,017,749 2,190.67 2,229,558,308 2,272.53 2,312,869,206 2.11
ラリア
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 84,474 24,468.03 2,066,912,864 25,123.96 2,122,322,081 1.94
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL PPTY 205,257 7,899.12 1,621,351,665 8,321.22 1,707,988,777 1.56
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 342,404 4,590.05 1,571,653,089 4,847.42 1,659,778,463 1.52
アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 173,734 8,658.01 1,504,190,866 9,306.58 1,616,871,038 1.48
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 239,543 6,188.70 1,482,461,106 6,678.44 1,599,775,637 1.46
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アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 92,352 13,909.88 1,284,605,293 16,032.10 1,480,596,564 1.35
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 73,816 16,823.33 1,241,831,466 18,824.95 1,389,583,247 1.27
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 69,921 17,616.04 1,231,731,455 18,216.09 1,273,687,243 1.16
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST 38,070 30,527.31 1,162,175,068 31,212.66 1,188,266,198 1.09
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 127,017 7,982.95 1,013,971,580 9,146.28 1,161,733,466 1.06
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 110,558 9,558.07 1,056,722,131 10,308.13 1,139,646,933 1.04
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 732,700 1,452.86 1,064,516,266 1,532.83 1,123,108,468 1.03
香港 投資証券 LINK REIT 1,519,800 744.36 1,131,291,094 732.87 1,113,824,945 1.02
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS AND RESORTS INC 422,565 2,389.88 1,009,882,812 2,564.90 1,083,837,307 0.99
アメリカ 投資証券 GAMING AND LEISURE PROPERTIE 155,899 6,616.67 1,031,533,686 6,747.57 1,051,939,665 0.96
アメリカ 投資証券 KIMCO REALTY CORP 368,258 2,603.13 958,626,762 2,797.27 1,030,117,571 0.94
アメリカ 投資証券 AMERICAN HOMES 4 RENT-A 188,879 5,070.97 957,800,423 5,263.63 994,190,172 0.91
アメリカ 投資証券 REGENCY CENTERS CORP 98,033 8,737.42 856,556,348 9,040.39 886,256,837 0.81
アメリカ 投資証券 REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 123,217 6,550.49 807,132,688 7,160.83 882,337,013 0.81
アメリカ 投資証券 UDR INC 180,055 4,704.76 847,117,236 4,895.96 881,542,132 0.81
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 99.67
合計 99.67
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 売建 230,000.00 33,784,700 33,820,626 △0.03
ユーロ 売建 120,000.00 19,401,840 19,378,884 △0.02
オーストラリアドル 売建 250,000.00 24,446,000 24,359,225 △0.02
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
新興国REITインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 メキシコ 154,174,889 30.03
南アフリカ 113,114,188 22.03
インド 65,957,346 12.85
トルコ 43,390,525 8.45
タイ 39,707,604 7.73
マレーシア 35,668,374 6.95
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
サウジアラビア 26,962,222 5.25
フィリピン 16,086,514 3.13
香港 4,620,698 0.90
小計 499,682,360 97.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 13,779,130 2.68
合計(純資産総額) 513,461,490 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 売建 ― 1,489,923 △0.29
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
メキシコ 投資証券 FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 309,200 246.97 76,365,477 232.42 71,865,651 14.00
インド 投資証券 EMBASSY OFFICE PARKS REIT 71,839 544.34 39,104,970 565.02 40,590,859 7.91
メキシコ 投資証券 PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA 64,800 553.69 35,879,736 598.29 38,769,527 7.55
南アフリ 投資証券 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 375,593 75.90 28,511,077 83.28 31,282,578 6.09
カ
メキシコ 投資証券 PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIA 85,700 256.08 21,946,395 263.06 22,544,469 4.39
南アフリ 投資証券 REDEFINE PROPERTIES LTD 784,627 27.23 21,372,847 26.76 21,003,288 4.09
カ
メキシコ 投資証券 MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE 80,200 242.72 19,466,330 261.78 20,995,242 4.09
インド 投資証券 MINDSPACE BUSINESS PARKS REI 24,792 568.88 14,103,871 564.45 13,993,988 2.73
インド 投資証券 BROOKFIELD INDIA REAL ESTATE 26,651 423.03 11,274,301 426.71 11,372,499 2.21
マレーシ 投資証券 SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT 223,000 46.75 10,426,557 48.65 10,849,256 2.11
ア
南アフリ 投資証券 RESILIENT REIT LTD 32,432 298.92 9,694,833 318.08 10,316,035 2.01
カ
マレーシ 投資証券 AXIS REAL ESTATE INVESTMENT 176,500 57.18 10,092,474 57.81 10,203,993 1.99
ア
南アフリ 投資証券 VUKILE PROPERTY FUND LTD 96,165 100.16 9,632,463 105.81 10,175,988 1.98
カ
マレーシ 投資証券 IGB REAL ESTATE INVESTMENT T 183,000 54.33 9,943,835 54.02 9,886,022 1.93
ア
タイ 投資証券 LOTUS'S RETAIL GROWTH FREEHO 174,000 49.37 8,591,076 55.28 9,619,068 1.87
タイ 投資証券 CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD 185,500 41.56 7,710,678 45.99 8,532,629 1.66
南アフリ 投資証券 HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS 39,395 225.84 8,897,144 203.62 8,021,964 1.56
カ
南アフリ 投資証券 EQUITES PROPERTY FUND LTD 85,527 97.49 8,338,626 93.33 7,982,791 1.55
カ
タイ 投資証券 WHA PREMIUM GROWTH FREEHOLD 181,300 40.09 7,268,317 41.77 7,574,351 1.48
トルコ 投資証券 EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI 191,362 36.55 6,995,039 37.62 7,199,345 1.40
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タイ 投資証券 FRASERS PROPERTY THAILAND IN 164,600 40.93 6,737,736 42.62 7,015,581 1.37
トルコ 投資証券 PEKER GAYRIMENKUL YATIRIM OR 39,500 144.89 5,723,313 162.38 6,414,127 1.25
トルコ 投資証券 IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAK 51,071 112.96 5,769,311 108.59 5,546,016 1.08
南アフリ 投資証券 ATTACQ LTD 81,466 66.72 5,435,818 67.35 5,486,979 1.07
カ
フィリピ 投資証券 AREIT INC 72,520 89.75 6,509,097 74.88 5,430,667 1.06
ン
フィリピ 投資証券 RL COMMERCIAL REIT INC 431,700 12.74 5,502,621 12.16 5,250,417 1.02
ン
南アフリ 投資証券 STOR-AGE PROPERTY REIT LTD 48,877 94.82 4,634,909 97.57 4,769,198 0.93
カ
マレーシ 投資証券 PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT 122,700 37.91 4,651,577 38.54 4,729,103 0.92
ア
サウジア 投資証券 AL RAJHI REIT 13,464 327.11 4,404,332 341.25 4,594,675 0.89
ラビア
南アフリ 投資証券 SA CORPORATE REAL ESTATE FUN 275,044 15.15 4,167,054 16.32 4,490,918 0.87
カ
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 97.32
合計 97.32
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 南アフリカランド 売建 190,000.00 1,489,220 1,489,923 △0.29
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<申込手続>
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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<申込コース>
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」(※)の2つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
<申込みの受付>
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込単位>
販売会社が定める単位とします(「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
資する場合は1円以上1円単位とします。)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<申込価額>
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
(注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
<申込手数料>
前記 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (1)申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>
販売会社が定める期日までにお支払いください。
<受付不可日>
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
<申込受付の中止等>
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
消すことができます。
<その他>
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
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託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機 関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
<一部解約の受付>
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<一部解約単位>
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<解約価額>
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1%の率を乗じて得た
解約時における信託財産留保額を控除した価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)
でご覧いただけます。
<一部解約代金の支払い>
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
<受付不可日>
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
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ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
<一部解約受付の中止等>
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非
常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
します。
<一部解約の制限>
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
<その他>
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の算出方法>
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
<基準価額の算出頻度>
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
<主要な投資対象資産の評価方法>
①マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
(イ)国内上場株式、国内上場投信(J-REITを含みます。)
原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
(ロ)外国上場株式、外国上場投資信託受益証券(海外REITを含みます。)、外国上場投資証券
(海外REITを含みます。)(上場には店頭登録を含みます。)
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場(店頭登録銘柄
は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場)で評価します。
(ハ)公社債等
計算日(※)における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除きます。)
c.価格情報会社の提供する価額
※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
③外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値によって計算します。
<基準価額の照会方法>
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【保管】
該当事項はありません 。
(3)【信託期間】
無期限とします。(2014年11月28日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
原則として、毎年4月21日から10月20日まで及び10月21日から翌年4月20日までとします。
ただし、第1計算期間は2014年11月28日から2015年4月20日までとします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期
間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
し、 最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>
(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)に係る書面決議の手続き
委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
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委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
す。)又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合(併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。)について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
<受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き>に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
<運用報告書>
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
<関係法人との契約の更改手続き>
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
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<公告>
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
<混蔵寄託>
金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
<投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
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て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期計算期間(2023年4月21日から2023
年10月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
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【SMT インデックスバランス・オープン】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第17期
第18期
(2023年 4月20日現在)
(2023年10月20日現在)
資産の部
流動資産
31,632,733 28,136,445
コール・ローン
2,590,996,845 2,655,724,348
親投資信託受益証券
12,500,000 10,200,000
未収入金
2,635,129,578 2,694,060,793
流動資産合計
2,635,129,578 2,694,060,793
資産合計
負債の部
流動負債
11,222,947 3,790,227
未払解約金
715,176 750,817
未払受託者報酬
6,436,456 6,757,314
未払委託者報酬
10 12
未払利息
71,451 75,016
その他未払費用
18,446,040 11,373,386
流動負債合計
18,446,040 11,373,386
負債合計
純資産の部
元本等
1,931,310,702 1,861,663,164
元本
剰余金
685,372,836 821,024,243
期末剰余金又は期末欠損金(△)
747,035,318 737,384,869
(分配準備積立金)
2,616,683,538 2,682,687,407
元本等合計
2,616,683,538 2,682,687,407
純資産合計
2,635,129,578 2,694,060,793
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第17期
第18期
自 2022年10月21日
自 2023年 4月21日
至 2023年 4月20日
至 2023年10月20日
営業収益
68 70
受取利息
47,669,829 172,487,503
有価証券売買等損益
47,669,897 172,487,573
営業収益合計
営業費用
6,435 9,052
支払利息
715,176 750,817
受託者報酬
6,436,456 6,757,314
委託者報酬
71,451 75,016
その他費用
7,229,518 7,592,199
営業費用合計
40,440,379 164,895,374
営業利益又は営業損失(△)
40,440,379 164,895,374
経常利益又は経常損失(△)
40,440,379 164,895,374
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
9,687,083
△ 2,647,714
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
670,095,597 685,372,836
期首剰余金又は期首欠損金(△)
22,351,668 27,880,833
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
22,351,668 27,880,833
額
50,162,522 47,437,717
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
50,162,522 47,437,717
額
- -
分配金
685,372,836 821,024,243
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第17期
第18期
(2023年 4月20日現在)
(2023年10月20日現在)
1. 計算期間の末日にお 1,931,310,702口 1,861,663,164口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.3549円 1口当たり純資産額 1.4410円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (13,549円) (1万口当たり純資産額) (14,410円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第17期 第18期
自 2022年10月21日 自 2023年 4月21日
至 2023年 4月20日 至 2023年10月20日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 32,690,923円 費用控除後の配当等収益額 A 40,992,656円
費用控除後・繰越欠損金補填 B -円 費用控除後・繰越欠損金補填 B -円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 270,977,407円 収益調整金額 C 285,179,970円
分配準備積立金額 D 714,344,395円 分配準備積立金額 D 696,392,213円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,018,012,725円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,022,564,839円
当ファンドの期末残存口数 F 1,931,310,702口 当ファンドの期末残存口数 F 1,861,663,164口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 5,271円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 5,492円
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第18期
自 2023年 4月21日
至 2023年10月20日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
第18期
(2023年10月20日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第17期 第18期
自 2022年10月21日 自 2023年 4月21日
区分
至 2023年 4月20日 至 2023年10月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 2,014,280,501円 1,931,310,702円
期中追加設定元本額 68,352,579円 64,015,814円
期中一部解約元本額 151,322,378円 133,663,352円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第17期 第18期
(2023年 4月20日現在) (2023年10月20日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 52,720,157 165,802,424
合計 52,720,157 165,802,424
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 J-REITインデックス マザーファンド 23,926,149 50,024,792
グローバルREITインデックス マザーファ 111,131,449 268,060,168
ンド
新興国株式インデックス マザーファンド 95,185,665 360,839,337
国内株式インデックス マザーファンド 49,756,098 115,085,854
外国株式インデックス マザーファンド 123,994,965 634,606,230
国内債券インデックス マザーファンド 71,975,997 94,929,142
外国債券インデックス マザーファンド 176,326,719 573,537,918
新興国債券インデックス マザーファンド 182,946,149 381,021,944
新興国REITインデックス マザーファンド 228,155,380 177,618,963
合計 1,063,398,571 2,655,724,348
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2023年10月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,953,991,024
株式 552,571,458,840
派生商品評価勘定 2,006,700
未収入金 7,490,000
未収配当金 5,298,901,266
前払金 237,378,100
差入委託証拠金 232,475,000
流動資産合計 561,303,700,930
資産合計 561,303,700,930
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 239,456,300
未払解約金 70,559,724
未払利息 1,308
その他未払費用 176
流動負債合計 310,017,508
負債合計 310,017,508
純資産の部
元本等
元本 242,540,893,459
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 318,452,789,963
元本等合計 560,993,683,422
純資産合計 560,993,683,422
負債純資産合計 561,303,700,930
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2023年10月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
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2023年10月20日現在
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年10月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 242,540,893,459口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.3130円
の額
(1万口当たり純資産額) (23,130円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2023年10月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するた
め、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先
物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変
動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2023年10月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
区分 2023年10月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
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区分 2023年10月20日現在
2023年 4月21日
期首
期首元本額 258,103,078,064円
期中追加設定元本額 11,660,892,534円
期中一部解約元本額 27,223,077,139円
期末元本額 242,540,893,459円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 314,584,840円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 3,485,955,415円
SBI資産設計オープン(分配型) 13,152,969円
SMT TOPIXインデックス・オープン 11,146,332,980円
世界経済インデックスファンド 5,089,171,293円
日本株式インデックス・オープン 2,993,715,711円
DCマイセレクション25 5,418,039,395円
DCマイセレクション50 17,375,988,692円
DCマイセレクション75 18,560,819,405円
DC日本株式インデックス・オープン 6,050,616,222円
DCマイセレクションS25 3,160,582,839円
DCマイセレクションS50 9,485,823,357円
DCマイセレクションS75 8,111,245,616円
DC日本株式インデックス・オープンS 9,136,151,589円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 91,585,117円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 615,787,630円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 482,243,967円
DC世界経済インデックスファンド 3,753,850,982円
日本株式インデックス・オープン(SMA専用) 895,059,473円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 2,789,509円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 9,017,403円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 14,276,826円
日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 156,785,770円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 2,043,492円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 17,358,838円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 70,516,841円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 16,579,511円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 46,691,759円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 531,085,139円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 325,131,870円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 2,179,700,366円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 29,343,477円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 12,687,773円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 340,592,161円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 188,895,125円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 252,340,789円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 20,328,385円
FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 420,188,230円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 2,536,242,081円
日本株式ファンド・シリーズ2 1,881,716,620円
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,155,853,727円
コア投資戦略ファンド(成長型) 2,653,328,250円
分散投資コア戦略ファンドA 1,868,498,313円
分散投資コア戦略ファンドS 6,163,116,493円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 585,192,776円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 404,697,520円
コア投資戦略ファンド(切替型) 1,171,089,468円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 201,566,527円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 9,711,834円
SMT インデックスバランス・オープン 49,756,098円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 19,130,032,401円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 274,541,578円
SMT 世界経済インデックス・オープン 51,370,555円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 212,086,642円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 36,709,487円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 11,855,151円
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区分 2023年10月20日現在
グローバル経済コア 216,917,123円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 33,609,608円
My SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 1,248,153,408円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 27,362,412円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 964,175,269円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 237,451,996円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 51,611,599円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 49,159,540円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 20,935,476円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 23,019,113円
10資産分散投資ファンド 92,799,158円
グローバル10資産バランスファンド 1,466,922円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 42,401,146,940円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 500,600,878円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 302,164,469円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 21,644,734円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 508,372,897円
SMTAM日本株式インデックスファンドVL-P(適格機関投資家専用) 46,400,687,435円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 17,370,031円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 207,818,174円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2023年10月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 22,749,046,266
合計 22,749,046,266
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2023年10月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 7,373,048,100 - 7,135,670,000 △237,378,100
合計 7,373,048,100 - 7,135,670,000 △237,378,100
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 9,200 3,750.00 34,500,000
ニッスイ 242,500 693.00 168,052,500
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マルハニチロ 36,000 2,454.50 88,362,000
雪国まいたけ 20,600 884.00 18,210,400
カネコ種苗 7,400 1,394.00 10,315,600
サカタのタネ 27,600 4,095.00 113,022,000
ホクト 21,600 1,789.00 38,642,400
ホクリヨウ 2,300 1,044.00 2,401,200
住石ホールディングス 25,100 503.00 12,625,300
日鉄鉱業 9,700 4,675.00 45,347,500
三井松島ホールディングス 11,000 2,601.00 28,611,000
INPEX 896,800 2,230.00 1,999,864,000
石油資源開発 28,100 5,360.00 150,616,000
K&Oエナジーグループ 11,000 2,427.00 26,697,000
ショーボンドホールディングス 33,000 5,683.00 187,539,000
ミライト・ワン 80,200 1,937.00 155,347,400
タマホーム 15,200 3,245.00 49,324,000
サンヨーホームズ 2,000 717.00 1,434,000
日本アクア 6,700 933.00 6,251,100
ファーストコーポレーション 4,100 750.00 3,075,000
ベステラ 3,500 1,004.00 3,514,000
キャンディル 2,900 554.00 1,606,600
ダイセキ環境ソリューション 3,300 948.00 3,128,400
第一カッター興業 6,200 1,221.00 7,570,200
安藤・間 140,500 1,137.00 159,748,500
東急建設 69,000 736.00 50,784,000
コムシスホールディングス 77,400 3,033.00 234,754,200
ビーアールホールディングス 38,500 364.00 14,014,000
高松コンストラクショングループ 15,800 2,774.00 43,829,200
東建コーポレーション 7,000 7,810.00 54,670,000
ソネック 1,700 953.00 1,620,100
ヤマウラ 12,300 1,212.00 14,907,600
オリエンタル白石 87,200 326.00 28,427,200
大成建設 158,700 4,920.00 780,804,000
大林組 606,600 1,253.50 760,373,100
清水建設 481,000 1,032.50 496,632,500
飛島建設 18,700 1,261.00 23,580,700
長谷工コーポレーション 175,100 1,849.00 323,759,900
松井建設 15,800 758.00 11,976,400
錢高組 1,400 3,680.00 5,152,000
鹿島建設 376,100 2,370.00 891,357,000
不動テトラ 11,700 2,010.00 23,517,000
大末建設 4,100 1,444.00 5,920,400
鉄建建設 12,200 1,999.00 24,387,800
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西松建設 28,800 3,516.00 101,260,800
三井住友建設 136,800 387.00 52,941,600
大豊建設 7,000 3,910.00 27,370,000
佐田建設 7,200 594.00 4,276,800
ナカノフドー建設 8,000 390.00 3,120,000
奥村組 27,500 4,400.00 121,000,000
東鉄工業 23,300 2,893.00 67,406,900
イチケン 2,500 2,033.00 5,082,500
富士ピー・エス 5,100 450.00 2,295,000
淺沼組 13,600 3,585.00 48,756,000
戸田建設 208,700 799.40 166,834,780
熊谷組 28,400 3,625.00 102,950,000
北野建設 2,100 3,000.00 6,300,000
植木組 3,200 1,416.00 4,531,200
矢作建設工業 23,100 1,253.00 28,944,300
ピーエス三菱 21,500 800.00 17,200,000
日本ハウスホールディングス 36,200 367.00 13,285,400
新日本建設 23,800 1,194.00 28,417,200
東亜道路工業 6,800 5,360.00 36,448,000
日本道路 17,100 1,852.00 31,669,200
東亜建設工業 14,500 3,610.00 52,345,000
日本国土開発 48,200 590.00 28,438,000
若築建設 7,500 2,933.00 21,997,500
東洋建設 54,900 1,227.00 67,362,300
五洋建設 240,500 841.90 202,476,950
世紀東急工業 21,800 1,573.00 34,291,400
福田組 6,400 4,810.00 30,784,000
住友林業 146,600 3,492.00 511,927,200
日本基礎技術 6,800 452.00 3,073,600
巴コーポレーション 12,700 580.00 7,366,000
大和ハウス工業 469,000 3,982.00 1,867,558,000
ライト工業 31,400 1,923.00 60,382,200
積水ハウス 514,300 2,866.00 1,473,983,800
日特建設 16,200 1,044.00 16,912,800
北陸電気工事 11,600 979.00 11,356,400
ユアテック 37,400 940.00 35,156,000
日本リーテック 14,900 1,248.00 18,595,200
四電工 7,100 2,891.00 20,526,100
中電工 26,300 2,372.00 62,383,600
関電工 92,900 1,320.00 122,628,000
きんでん 119,400 2,101.00 250,859,400
東京エネシス 16,900 963.00 16,274,700
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トーエネック 5,600 4,110.00 23,016,000
住友電設 16,100 2,711.00 43,647,100
日本電設工業 27,900 2,025.00 56,497,500
エクシオグループ 78,100 2,995.00 233,909,500
新日本空調 9,400 2,362.00 22,202,800
九電工 41,200 4,439.00 182,886,800
三機工業 37,500 1,650.00 61,875,000
日揮ホールディングス 167,800 1,835.00 307,913,000
中外炉工業 5,500 2,131.00 11,720,500
ヤマト 9,400 895.00 8,413,000
太平電業 10,500 3,980.00 41,790,000
高砂熱学工業 40,900 2,802.00 114,601,800
三晃金属工業 1,400 4,140.00 5,796,000
朝日工業社 7,000 2,405.00 16,835,000
明星工業 29,200 1,009.00 29,462,800
大氣社 19,500 4,445.00 86,677,500
ダイダン 22,300 1,448.00 32,290,400
日比谷総合設備 13,800 2,226.00 30,718,800
フィル・カンパニー 2,600 579.00 1,505,400
テスホールディングス 36,500 478.00 17,447,000
インフロニア・ホールディングス 177,700 1,541.50 273,924,550
東洋エンジニアリング 22,400 585.00 13,104,000
レイズネクスト 24,500 1,450.00 35,525,000
ニップン 45,900 2,145.00 98,455,500
日清製粉グループ本社 157,500 1,810.50 285,153,750
日東富士製粉 3,000 4,760.00 14,280,000
昭和産業 14,800 2,955.00 43,734,000
鳥越製粉 10,100 682.00 6,888,200
中部飼料 23,600 1,074.00 25,346,400
フィード・ワン 24,900 755.00 18,799,500
東洋精糖 2,100 1,838.00 3,859,800
日本甜菜製糖 9,900 1,859.00 18,404,100
DM三井製糖ホールディングス 16,900 2,902.00 49,043,800
塩水港精糖 13,600 238.00 3,236,800
ウェルネオシュガー 8,800 2,014.00 17,723,200
森永製菓 30,400 5,172.00 157,228,800
中村屋 4,300 3,070.00 13,201,000
江崎グリコ 48,700 4,168.00 202,981,600
名糖産業 6,700 1,603.00 10,740,100
井村屋グループ 9,300 2,276.00 21,166,800
不二家 11,700 2,467.00 28,863,900
山崎製パン 114,000 2,690.00 306,660,000
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第一屋製パン 2,200 473.00 1,040,600
モロゾフ 5,500 3,685.00 20,267,500
亀田製菓 10,800 3,955.00 42,714,000
寿スピリッツ 90,600 2,053.00 186,001,800
カルビー 78,000 2,696.00 210,288,000
森永乳業 30,900 5,460.00 168,714,000
六甲バター 12,500 1,360.00 17,000,000
ヤクルト本社 243,400 3,540.00 861,636,000
明治ホールディングス 208,800 3,688.00 770,054,400
雪印メグミルク 41,200 2,259.00 93,070,800
プリマハム 22,900 2,267.00 51,914,300
日本ハム 66,600 4,273.00 284,581,800
林兼産業 3,500 534.00 1,869,000
丸大食品 17,100 1,617.00 27,650,700
S Foods 18,800 3,115.00 58,562,000
柿安本店 6,600 2,442.00 16,117,200
伊藤ハム米久ホールディングス 26,000 4,020.00 104,520,000
サッポロホールディングス 56,100 5,057.00 283,697,700
アサヒグループホールディングス 393,500 5,281.00 2,078,073,500
キリンホールディングス 709,300 2,071.50 1,469,314,950
宝ホールディングス 116,200 1,216.50 141,357,300
オエノンホールディングス 50,900 382.00 19,443,800
養命酒製造 5,600 1,833.00 10,264,800
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 133,400 1,887.00 251,725,800
ライフドリンク カンパニー 3,100 3,325.00 10,307,500
サントリー食品インターナショナル 119,900 4,378.00 524,922,200
ダイドーグループホールディングス 9,600 5,480.00 52,608,000
伊藤園 57,700 4,839.00 279,210,300
キーコーヒー 19,100 2,014.00 38,467,400
ユニカフェ 3,800 943.00 3,583,400
ジャパンフーズ 1,800 1,093.00 1,967,400
日清オイリオグループ 24,000 4,000.00 96,000,000
不二製油グループ本社 39,600 2,233.00 88,426,800
かどや製油 1,400 3,450.00 4,830,000
J-オイルミルズ 17,300 1,706.00 29,513,800
キッコーマン 112,900 8,228.00 928,941,200
味の素 411,200 5,565.00 2,288,328,000
ブルドックソース 9,000 2,039.00 18,351,000
キユーピー 91,500 2,556.00 233,874,000
ハウス食品グループ本社 52,100 3,120.00 162,552,000
カゴメ 73,200 3,077.00 225,236,400
焼津水産化学工業 4,400 1,191.00 5,240,400
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アリアケジャパン 14,900 4,624.00 68,897,600
ピエトロ 1,600 1,802.00 2,883,200
エバラ食品工業 4,600 2,872.00 13,211,200
やまみ 1,100 2,197.00 2,416,700
ニチレイ 78,000 3,214.00 250,692,000
東洋水産 86,100 5,980.00 514,878,000
イートアンドホールディングス 7,700 1,957.00 15,068,900
大冷 1,400 1,912.00 2,676,800
ヨシムラ・フード・ホールディングス 10,800 1,007.00 10,875,600
日清食品ホールディングス 59,900 12,240.00 733,176,000
永谷園ホールディングス 8,400 2,189.00 18,387,600
一正蒲鉾 4,900 738.00 3,616,200
フジッコ 17,500 1,893.00 33,127,500
ロック・フィールド 19,100 1,522.00 29,070,200
日本たばこ産業 1,034,800 3,423.00 3,542,120,400
ケンコーマヨネーズ 11,700 1,491.00 17,444,700
わらべや日洋ホールディングス 12,500 3,015.00 37,687,500
なとり 10,700 1,971.00 21,089,700
イフジ産業 1,900 1,613.00 3,064,700
ファーマフーズ 24,400 1,400.00 34,160,000
ユーグレナ 106,000 729.00 77,274,000
紀文食品 13,300 1,111.00 14,776,300
ピックルスホールディングス 10,000 1,139.00 11,390,000
ミヨシ油脂 4,400 1,232.00 5,420,800
理研ビタミン 14,700 2,190.00 32,193,000
片倉工業 16,200 1,747.00 28,301,400
グンゼ 12,400 4,530.00 56,172,000
東洋紡 75,400 1,011.50 76,267,100
ユニチカ 54,900 188.00 10,321,200
富士紡ホールディングス 7,000 3,520.00 24,640,000
倉敷紡績 13,100 2,291.00 30,012,100
シキボウ 6,400 1,071.00 6,854,400
日本毛織 46,100 1,388.00 63,986,800
トーア紡コーポレーション 4,500 438.00 1,971,000
帝国繊維 19,800 1,834.00 36,313,200
帝人 166,800 1,372.00 228,849,600
東レ 1,161,300 726.30 843,452,190
住江織物 2,500 2,079.00 5,197,500
日本フエルト 7,600 415.00 3,154,000
イチカワ 1,800 1,505.00 2,709,000
日東製網 1,200 1,410.00 1,692,000
アツギ 7,100 420.00 2,982,000
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ダイニック 3,000 777.00 2,331,000
セーレン 33,700 2,140.00 72,118,000
ソトー 3,800 724.00 2,751,200
東海染工 1,300 979.00 1,272,700
小松マテーレ 25,300 720.00 18,216,000
ワコールホールディングス 31,600 3,442.00 108,767,200
ホギメディカル 23,300 3,230.00 75,259,000
TSIホールディングス 58,500 767.00 44,869,500
マツオカコーポレーション 3,200 1,643.00 5,257,600
ワールド 22,300 1,532.00 34,163,600
三陽商会 4,400 2,584.00 11,369,600
ナイガイ 4,400 284.00 1,249,600
オンワードホールディングス 112,600 472.00 53,147,200
ルックホールディングス 3,700 1,975.00 7,307,500
ゴールドウイン 30,700 9,851.00 302,425,700
デサント 29,900 4,305.00 128,719,500
キング 5,300 654.00 3,466,200
ヤマトインターナショナル 9,600 300.00 2,880,000
特種東海製紙 7,700 3,450.00 26,565,000
王子ホールディングス 721,600 618.20 446,093,120
日本製紙 90,200 1,288.00 116,177,600
三菱製紙 13,900 568.00 7,895,200
北越コーポレーション 109,500 1,037.00 113,551,500
中越パルプ工業 4,700 1,317.00 6,189,900
大王製紙 76,500 1,197.00 91,570,500
阿波製紙 2,800 475.00 1,330,000
レンゴー 157,800 992.70 156,648,060
トーモク 10,000 2,246.00 22,460,000
ザ・パック 12,900 3,240.00 41,796,000
北の達人コーポレーション 73,000 197.00 14,381,000
クラレ 252,400 1,701.50 429,458,600
旭化成 1,081,800 924.70 1,000,340,460
共和レザー 6,700 609.00 4,080,300
巴川製紙所 3,600 650.00 2,340,000
レゾナック・ホールディングス 167,400 2,457.50 411,385,500
住友化学 1,285,100 402.20 516,867,220
住友精化 7,200 4,440.00 31,968,000
日産化学 81,500 6,359.00 518,258,500
ラサ工業 6,700 1,988.00 13,319,600
クレハ 13,900 9,160.00 127,324,000
多木化学 6,700 3,390.00 22,713,000
テイカ 11,600 1,605.00 18,618,000
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石原産業 31,300 1,435.00 44,915,500
片倉コープアグリ 2,400 1,086.00 2,606,400
日本曹達 18,600 5,420.00 100,812,000
東ソー 231,300 1,788.50 413,680,050
トクヤマ 55,900 2,251.50 125,858,850
セントラル硝子 27,800 2,918.00 81,120,400
東亞合成 86,900 1,338.50 116,315,650
大阪ソーダ 10,400 8,310.00 86,424,000
関東電化工業 33,500 810.00 27,135,000
デンカ 63,000 2,716.00 171,108,000
信越化学工業 1,440,000 4,297.00 6,187,680,000
日本カーバイド工業 4,400 1,740.00 7,656,000
堺化学工業 13,200 2,041.00 26,941,200
第一稀元素化学工業 15,800 937.00 14,804,600
エア・ウォーター 163,400 1,845.50 301,554,700
日本酸素ホールディングス 168,100 3,697.00 621,465,700
日本化学工業 5,800 1,920.00 11,136,000
東邦アセチレン 2,400 1,629.00 3,909,600
日本パーカライジング 85,800 1,094.00 93,865,200
高圧ガス工業 25,200 768.00 19,353,600
チタン工業 1,400 1,394.00 1,951,600
四国化成ホールディングス 22,200 1,703.00 37,806,600
戸田工業 3,900 1,760.00 6,864,000
ステラ ケミファ 10,300 3,195.00 32,908,500
保土谷化学工業 4,900 2,989.00 14,646,100
日本触媒 26,400 5,445.00 143,748,000
大日精化工業 12,000 2,166.00 25,992,000
カネカ 39,600 3,740.00 148,104,000
三菱瓦斯化学 129,400 2,019.50 261,323,300
三井化学 142,800 3,656.00 522,076,800
JSR 161,700 4,010.00 648,417,000
東京応化工業 27,600 8,603.00 237,442,800
大阪有機化学工業 14,500 2,579.00 37,395,500
三菱ケミカルグループ 1,169,000 855.20 999,728,800
KHネオケム 26,400 2,226.00 58,766,400
ダイセル 241,200 1,226.50 295,831,800
住友ベークライト 25,700 6,659.00 171,136,300
積水化学工業 351,200 2,019.50 709,248,400
日本ゼオン 103,900 1,507.00 156,577,300
アイカ工業 43,700 3,276.00 143,161,200
UBE 89,300 2,287.50 204,273,750
積水樹脂 24,000 2,423.00 58,152,000
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タキロンシーアイ 37,900 564.00 21,375,600
旭有機材 11,500 3,595.00 41,342,500
ニチバン 10,700 1,803.00 19,292,100
リケンテクノス 37,300 719.00 26,818,700
大倉工業 8,000 2,600.00 20,800,000
積水化成品工業 24,300 439.00 10,667,700
群栄化学工業 4,100 3,165.00 12,976,500
タイガースポリマー 5,300 626.00 3,317,800
ミライアル 3,500 1,388.00 4,858,000
ダイキアクシス 4,800 721.00 3,460,800
ダイキョーニシカワ 38,200 762.00 29,108,400
竹本容器 4,400 790.00 3,476,000
森六ホールディングス 8,800 2,292.00 20,169,600
恵和 12,500 1,357.00 16,962,500
日本化薬 132,300 1,263.50 167,161,050
カーリットホールディングス 15,600 955.00 14,898,000
日本精化 9,800 2,649.00 25,960,200
扶桑化学工業 16,100 4,085.00 65,768,500
トリケミカル研究所 23,100 3,325.00 76,807,500
ADEKA 60,400 2,652.00 160,180,800
日油 53,600 6,006.00 321,921,600
新日本理化 15,900 211.00 3,354,900
ハリマ化成グループ 8,100 800.00 6,480,000
花王 391,700 5,444.00 2,132,414,800
第一工業製薬 6,200 1,663.00 10,310,600
石原ケミカル 7,900 1,599.00 12,632,100
日華化学 4,600 904.00 4,158,400
ニイタカ 2,100 2,106.00 4,422,600
三洋化成工業 10,700 3,940.00 42,158,000
有機合成薬品工業 8,500 287.00 2,439,500
大日本塗料 21,100 939.00 19,812,900
日本ペイントホールディングス 919,800 965.50 888,066,900
関西ペイント 138,900 2,177.50 302,454,750
神東塗料 9,600 126.00 1,209,600
中国塗料 28,500 1,317.00 37,534,500
日本特殊塗料 7,300 1,211.00 8,840,300
藤倉化成 23,300 438.00 10,205,400
太陽ホールディングス 26,300 2,460.00 64,698,000
DIC 67,700 2,385.50 161,498,350
サカタインクス 38,500 1,222.00 47,047,000
東洋インキSCホールディングス 37,700 2,464.00 92,892,800
T&K TOKA 15,500 1,422.00 22,041,000
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富士フイルムホールディングス 332,800 8,470.00 2,818,816,000
資生堂 362,200 4,711.00 1,706,324,200
ライオン 227,000 1,418.00 321,886,000
高砂香料工業 11,700 3,055.00 35,743,500
マンダム 37,500 1,350.00 50,625,000
ミルボン 23,600 4,001.00 94,423,600
ファンケル 75,900 2,224.00 168,801,600
コーセー 35,300 10,015.00 353,529,500
コタ 16,000 1,625.00 26,000,000
シーボン 1,500 1,513.00 2,269,500
ポーラ・オルビスホールディングス 88,900 1,664.50 147,974,050
ノエビアホールディングス 15,500 5,200.00 80,600,000
アジュバンホールディングス 2,800 920.00 2,576,000
新日本製薬 9,900 1,474.00 14,592,600
アクシージア 8,800 964.00 8,483,200
エステー 13,400 1,497.00 20,059,800
アグロ カネショウ 6,900 1,313.00 9,059,700
コニシ 29,000 2,179.00 63,191,000
長谷川香料 33,100 3,070.00 101,617,000
小林製薬 50,500 6,165.00 311,332,500
荒川化学工業 14,700 1,010.00 14,847,000
メック 14,300 3,580.00 51,194,000
日本高純度化学 4,300 2,470.00 10,621,000
タカラバイオ 46,700 1,287.00 60,102,900
JCU 19,400 3,165.00 61,401,000
新田ゼラチン 7,100 676.00 4,799,600
OATアグリオ 4,300 1,830.00 7,869,000
デクセリアルズ 47,400 3,740.00 177,276,000
アース製薬 15,800 4,985.00 78,763,000
北興化学工業 17,500 913.00 15,977,500
大成ラミック 5,500 3,020.00 16,610,000
クミアイ化学工業 68,900 1,149.00 79,166,100
日本農薬 31,800 650.00 20,670,000
アキレス 10,900 1,503.00 16,382,700
有沢製作所 28,200 1,072.00 30,230,400
日東電工 125,900 9,414.00 1,185,222,600
レック 24,700 990.00 24,453,000
三光合成 21,800 540.00 11,772,000
きもと 17,000 183.00 3,111,000
藤森工業 13,700 3,785.00 51,854,500
前澤化成工業 11,200 1,493.00 16,721,600
未来工業 6,200 3,760.00 23,312,000
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ウェーブロックホールディングス 3,500 626.00 2,191,000
JSP 12,200 1,896.00 23,131,200
エフピコ 32,800 2,577.50 84,542,000
天馬 14,200 2,451.00 34,804,200
信越ポリマー 32,100 1,317.00 42,275,700
東リ 25,900 343.00 8,883,700
ニフコ 62,600 3,729.00 233,435,400
バルカー 14,500 3,985.00 57,782,500
ユニ・チャーム 361,400 5,053.00 1,826,154,200
ショーエイコーポレーション 3,400 590.00 2,006,000
協和キリン 209,500 2,374.00 497,353,000
武田薬品工業 1,535,000 4,352.00 6,680,320,000
アステラス製薬 1,638,500 1,882.00 3,083,657,000
住友ファーマ 128,700 480.00 61,776,000
塩野義製薬 218,700 6,993.00 1,529,369,100
わかもと製薬 10,800 211.00 2,278,800
日本新薬 40,900 5,510.00 225,359,000
中外製薬 542,900 4,548.00 2,469,109,200
科研製薬 29,700 3,344.00 99,316,800
エーザイ 211,000 8,085.00 1,705,935,000
ロート製薬 168,000 3,395.00 570,360,000
小野薬品工業 334,600 2,631.50 880,499,900
久光製薬 38,600 4,806.00 185,511,600
持田製薬 19,900 3,310.00 65,869,000
参天製薬 316,100 1,294.50 409,191,450
扶桑薬品工業 5,500 1,930.00 10,615,000
日本ケミファ 1,200 1,802.00 2,162,400
ツムラ 54,600 2,621.00 143,106,600
キッセイ薬品工業 25,500 3,210.00 81,855,000
生化学工業 33,100 769.00 25,453,900
栄研化学 28,200 1,463.00 41,256,600
鳥居薬品 9,300 3,850.00 35,805,000
JCRファーマ 58,700 1,115.50 65,479,850
東和薬品 26,700 2,681.00 71,582,700
富士製薬工業 12,800 1,152.00 14,745,600
ゼリア新薬工業 24,000 2,008.00 48,192,000
そーせいグループ 55,900 1,344.00 75,129,600
第一三共 1,511,000 4,095.00 6,187,545,000
杏林製薬 37,600 1,785.00 67,116,000
大幸薬品 35,400 328.00 11,611,200
ダイト 13,300 1,917.00 25,496,100
大塚ホールディングス 360,800 4,980.00 1,796,784,000
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大正製薬ホールディングス 38,500 5,926.00 228,151,000
ペプチドリーム 84,100 1,256.00 105,629,600
あすか製薬ホールディングス 17,800 1,717.00 30,562,600
サワイグループホールディングス 39,700 4,575.00 181,627,500
日本コークス工業 156,400 109.00 17,047,600
ニチレキ 20,500 2,038.00 41,779,000
ユシロ化学工業 9,000 1,494.00 13,446,000
ビーピー・カストロール 4,500 902.00 4,059,000
富士石油 35,400 326.00 11,540,400
MORESCO 3,800 1,196.00 4,544,800
出光興産 192,600 3,332.00 641,743,200
ENEOSホールディングス 2,942,100 565.00 1,662,286,500
コスモエネルギーホールディングス 68,600 5,324.00 365,226,400
横浜ゴム 87,700 2,849.50 249,901,150
TOYO TIRE 99,700 2,225.00 221,832,500
ブリヂストン 507,700 5,808.00 2,948,721,600
住友ゴム工業 170,100 1,490.00 253,449,000
藤倉コンポジット 8,200 1,140.00 9,348,000
オカモト 9,400 5,040.00 47,376,000
フコク 9,100 1,461.00 13,295,100
ニッタ 17,600 3,390.00 59,664,000
住友理工 33,600 1,017.00 34,171,200
三ツ星ベルト 25,300 4,450.00 112,585,000
バンドー化学 25,700 1,514.00 38,909,800
日東紡績 19,600 3,550.00 69,580,000
AGC 161,800 5,169.00 836,344,200
日本板硝子 88,500 685.00 60,622,500
石塚硝子 1,900 2,521.00 4,789,900
日本山村硝子 4,500 1,590.00 7,155,000
日本電気硝子 70,900 2,770.00 196,393,000
オハラ 8,400 1,329.00 11,163,600
住友大阪セメント 24,500 3,501.00 85,774,500
太平洋セメント 110,500 2,514.50 277,852,250
日本ヒューム 15,400 866.00 13,336,400
日本コンクリート工業 34,300 300.00 10,290,000
三谷セキサン 7,300 4,365.00 31,864,500
アジアパイルホールディングス 27,400 679.00 18,604,600
東海カーボン 160,200 1,134.00 181,666,800
日本カーボン 9,200 4,430.00 40,756,000
東洋炭素 12,300 5,200.00 63,960,000
ノリタケカンパニーリミテド 8,700 5,830.00 50,721,000
TOTO 114,500 3,674.00 420,673,000
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日本碍子 201,800 1,774.00 357,993,200
日本特殊陶業 132,100 3,184.00 420,606,400
MARUWA 6,400 22,490.00 143,936,000
品川リフラクトリーズ 24,500 1,445.00 35,402,500
黒崎播磨 3,600 9,230.00 33,228,000
ヨータイ 9,500 1,429.00 13,575,500
東京窯業 11,200 330.00 3,696,000
ニッカトー 5,500 596.00 3,278,000
フジミインコーポレーテッド 41,500 2,920.00 121,180,000
クニミネ工業 3,600 997.00 3,589,200
エーアンドエーマテリアル 2,300 1,103.00 2,536,900
ニチアス 43,900 3,020.00 132,578,000
ニチハ 21,800 2,940.00 64,092,000
日本製鉄 799,000 3,219.00 2,571,981,000
神戸製鋼所 358,900 1,788.00 641,713,200
中山製鋼所 36,800 848.00 31,206,400
合同製鐵 8,900 4,195.00 37,335,500
JFEホールディングス 496,300 2,069.50 1,027,092,850
東京製鐵 50,200 1,637.00 82,177,400
共英製鋼 20,300 1,854.00 37,636,200
大和工業 29,400 6,969.00 204,888,600
東京鐵鋼 8,500 3,275.00 27,837,500
大阪製鐵 8,200 1,690.00 13,858,000
淀川製鋼所 20,300 3,525.00 71,557,500
中部鋼鈑 14,700 2,051.00 30,149,700
丸一鋼管 54,300 3,649.00 198,140,700
モリ工業 2,700 4,010.00 10,827,000
大同特殊鋼 22,500 5,895.00 132,637,500
日本高周波鋼業 4,100 601.00 2,464,100
日本冶金工業 13,000 4,145.00 53,885,000
山陽特殊製鋼 17,600 2,646.00 46,569,600
愛知製鋼 10,300 3,745.00 38,573,500
日本金属 2,600 854.00 2,220,400
大平洋金属 12,700 1,283.00 16,294,100
新日本電工 88,900 288.00 25,603,200
栗本鐵工所 8,500 2,816.00 23,936,000
虹技 1,500 1,391.00 2,086,500
三菱製鋼 11,200 1,385.00 15,512,000
日亜鋼業 12,200 286.00 3,489,200
日本精線 2,400 4,805.00 11,532,000
エンビプロ・ホールディングス 8,200 627.00 5,141,400
シンニッタン 13,000 241.00 3,133,000
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新家工業 2,600 3,060.00 7,956,000
大紀アルミニウム工業所 25,500 1,214.00 30,957,000
日本軽金属ホールディングス 48,200 1,583.00 76,300,600
三井金属鉱業 51,900 3,762.00 195,247,800
東邦亜鉛 10,600 1,608.00 17,044,800
三菱マテリアル 119,100 2,325.00 276,907,500
住友金属鉱山 206,900 4,138.00 856,152,200
DOWAホールディングス 40,100 4,500.00 180,450,000
古河機械金属 26,200 1,907.00 49,963,400
大阪チタニウムテクノロジーズ 26,200 3,120.00 81,744,000
東邦チタニウム 32,300 1,818.00 58,721,400
UACJ 25,000 3,000.00 75,000,000
CKサンエツ 4,300 3,550.00 15,265,000
古河電気工業 59,400 2,245.50 133,382,700
住友電気工業 616,200 1,606.00 989,617,200
フジクラ 191,400 1,135.50 217,334,700
SWCC 20,000 1,998.00 39,960,000
タツタ電線 36,400 694.00 25,261,600
カナレ電気 2,100 1,409.00 2,958,900
平河ヒューテック 10,300 1,455.00 14,986,500
リョービ 19,000 2,682.00 50,958,000
アーレスティ 13,200 682.00 9,002,400
AREホールディングス 72,200 1,880.00 135,736,000
稲葉製作所 9,300 1,477.00 13,736,100
宮地エンジニアリンググループ 9,800 3,060.00 29,988,000
トーカロ 47,500 1,370.00 65,075,000
アルファCo 4,400 1,373.00 6,041,200
SUMCO 317,100 1,953.50 619,454,850
川田テクノロジーズ 4,200 6,340.00 26,628,000
RS Technologies 11,900 2,645.00 31,475,500
ジェイテックコーポレーション 1,600 2,240.00 3,584,000
信和 6,600 746.00 4,923,600
東洋製罐グループホールディングス 106,400 2,460.50 261,797,200
ホッカンホールディングス 9,600 1,525.00 14,640,000
コロナ 10,000 915.00 9,150,000
横河ブリッジホールディングス 22,300 2,657.00 59,251,100
駒井ハルテック 1,900 2,162.00 4,107,800
高田機工 1,000 3,105.00 3,105,000
三和ホールディングス 164,300 2,028.00 333,200,400
文化シヤッター 51,400 1,130.00 58,082,000
三協立山 20,400 775.00 15,810,000
アルインコ 13,600 1,043.00 14,184,800
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東洋シヤッター 2,700 630.00 1,701,000
LIXIL 260,000 1,616.50 420,290,000
日本フイルコン 7,700 470.00 3,619,000
ノーリツ 29,600 1,565.00 46,324,000
長府製作所 17,700 2,105.00 37,258,500
リンナイ 97,000 2,688.00 260,736,000
ダイニチ工業 5,900 717.00 4,230,300
日東精工 25,900 573.00 14,840,700
三洋工業 1,400 2,041.00 2,857,400
岡部 31,900 718.00 22,904,200
ジーテクト 19,900 1,738.00 34,586,200
東プレ 31,400 1,603.00 50,334,200
高周波熱錬 27,500 1,012.00 27,830,000
東京製綱 10,500 1,382.00 14,511,000
サンコール 10,600 491.00 5,204,600
モリテック スチール 8,800 286.00 2,516,800
パイオラックス 24,600 2,147.00 52,816,200
エイチワン 18,400 789.00 14,517,600
日本発條 157,800 1,049.50 165,611,100
中央発條 13,200 715.00 9,438,000
アドバネクス 1,500 968.00 1,452,000
立川ブラインド工業 8,100 1,363.00 11,040,300
三益半導体工業 13,800 2,594.00 35,797,200
日本ドライケミカル 2,800 2,096.00 5,868,800
日本製鋼所 48,100 2,539.50 122,149,950
三浦工業 73,000 2,953.00 215,569,000
タクマ 53,700 1,467.00 78,777,900
ツガミ 38,900 1,115.00 43,373,500
オークマ 17,500 6,502.00 113,785,000
芝浦機械 17,500 3,890.00 68,075,000
アマダ 278,800 1,470.50 409,975,400
アイダエンジニアリング 36,000 925.00 33,300,000
TAKISAWA 3,100 2,597.00 8,050,700
FUJI 75,900 2,355.50 178,782,450
牧野フライス製作所 19,300 6,200.00 119,660,000
オーエスジー 77,000 1,716.00 132,132,000
ダイジェット工業 1,300 883.00 1,147,900
旭ダイヤモンド工業 48,900 813.00 39,755,700
DMG森精機 105,900 2,467.50 261,308,250
ソディック 42,600 764.00 32,546,400
ディスコ 84,100 28,000.00 2,354,800,000
日東工器 8,500 1,926.00 16,371,000
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日進工具 14,600 1,078.00 15,738,800
パンチ工業 10,700 415.00 4,440,500
冨士ダイス 5,500 644.00 3,542,000
豊和工業 6,500 763.00 4,959,500
リケンNPR 17,700 1,735.00 30,709,500
東洋機械金属 8,100 677.00 5,483,700
エンシュウ 2,600 755.00 1,963,000
島精機製作所 27,800 1,623.00 45,119,400
オプトラン 28,700 1,829.00 52,492,300
NCホールディングス 2,400 1,655.00 3,972,000
イワキポンプ 11,700 1,894.00 22,159,800
フリュー 18,300 1,427.00 26,114,100
ヤマシンフィルタ 41,800 304.00 12,707,200
日阪製作所 17,000 956.00 16,252,000
やまびこ 28,600 1,387.00 39,668,200
野村マイクロ・サイエンス 5,900 5,800.00 34,220,000
平田機工 8,400 7,000.00 58,800,000
PEGASUS 19,400 610.00 11,834,000
マルマエ 7,600 1,409.00 10,708,400
タツモ 10,600 2,956.00 31,333,600
ナブテスコ 109,700 2,692.00 295,312,400
三井海洋開発 22,100 1,689.00 37,326,900
レオン自動機 18,400 1,320.00 24,288,000
SMC 56,600 70,110.00 3,968,226,000
ホソカワミクロン 11,200 4,140.00 46,368,000
ユニオンツール 7,700 3,730.00 28,721,000
瑞光 12,600 1,152.00 14,515,200
オイレス工業 24,400 1,927.00 47,018,800
日精エー・エス・ビー機械 7,000 4,525.00 31,675,000
サトーホールディングス 24,900 2,044.00 50,895,600
技研製作所 16,400 1,933.00 31,701,200
日本エアーテック 8,200 1,317.00 10,799,400
カワタ 3,400 1,030.00 3,502,000
日精樹脂工業 13,100 1,029.00 13,479,900
オカダアイヨン 3,600 1,936.00 6,969,600
ワイエイシイホールディングス 4,900 2,484.00 12,171,600
小松製作所 818,500 3,810.00 3,118,485,000
住友重機械工業 103,400 3,533.00 365,312,200
日立建機 69,600 4,089.00 284,594,400
日工 26,000 659.00 17,134,000
巴工業 6,800 2,808.00 19,094,400
井関農機 16,400 1,098.00 18,007,200
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TOWA 17,800 5,370.00 95,586,000
丸山製作所 2,000 2,056.00 4,112,000
北川鉄工所 6,900 1,445.00 9,970,500
ローツェ 9,100 12,020.00 109,382,000
タカキタ 3,400 451.00 1,533,400
クボタ 916,700 2,018.00 1,849,900,600
荏原実業 9,200 2,619.00 24,094,800
三菱化工機 5,700 2,695.00 15,361,500
月島ホールディングス 23,700 1,253.00 29,696,100
帝国電機製作所 12,300 2,446.00 30,085,800
新東工業 35,400 1,041.00 36,851,400
澁谷工業 16,400 2,450.00 40,180,000
アイチ コーポレーション 24,400 921.00 22,472,400
小森コーポレーション 40,600 1,039.00 42,183,400
鶴見製作所 13,400 3,160.00 42,344,000
日本ギア工業 4,100 378.00 1,549,800
酒井重工業 1,900 5,280.00 10,032,000
荏原製作所 71,700 6,556.00 470,065,200
石井鐵工所 1,400 2,944.00 4,121,600
酉島製作所 15,100 1,794.00 27,089,400
北越工業 17,600 1,876.00 33,017,600
ダイキン工業 208,500 22,015.00 4,590,127,500
オルガノ 24,000 3,935.00 94,440,000
トーヨーカネツ 6,700 3,325.00 22,277,500
栗田工業 97,700 4,332.00 423,236,400
椿本チエイン 24,800 3,840.00 95,232,000
大同工業 4,800 738.00 3,542,400
木村化工機 13,500 700.00 9,450,000
アネスト岩田 29,800 1,114.00 33,197,200
ダイフク 270,300 2,573.00 695,481,900
サムコ 4,700 4,250.00 19,975,000
加藤製作所 5,600 1,185.00 6,636,000
油研工業 1,800 2,216.00 3,988,800
タダノ 100,600 1,156.00 116,293,600
フジテック 61,300 3,235.00 198,305,500
CKD 48,300 2,038.00 98,435,400
平和 58,100 2,115.00 122,881,500
理想科学工業 14,000 2,357.00 32,998,000
SANKYO 34,300 6,260.00 214,718,000
日本金銭機械 19,300 965.00 18,624,500
マースグループホールディングス 10,300 2,524.00 25,997,200
フクシマガリレイ 12,900 4,870.00 62,823,000
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オーイズミ 4,500 373.00 1,678,500
ダイコク電機 9,600 4,350.00 41,760,000
竹内製作所 31,700 4,580.00 145,186,000
アマノ 49,600 3,156.00 156,537,600
JUKI 27,200 594.00 16,156,800
ジャノメ 17,800 690.00 12,282,000
マックス 21,500 2,534.00 54,481,000
グローリー 42,000 2,780.00 116,760,000
新晃工業 17,600 2,153.00 37,892,800
大和冷機工業 26,800 1,322.00 35,429,600
セガサミーホールディングス 140,400 2,405.00 337,662,000
TPR 20,000 1,738.00 34,760,000
ツバキ・ナカシマ 35,100 716.00 25,131,600
ホシザキ 103,100 4,825.00 497,457,500
大豊工業 15,200 802.00 12,190,400
日本精工 291,100 821.20 239,051,320
NTN 344,400 270.30 93,091,320
ジェイテクト 155,500 1,259.50 195,852,250
不二越 12,900 3,755.00 48,439,500
日本トムソン 42,900 549.00 23,552,100
THK 100,800 2,730.50 275,234,400
ユーシン精機 13,900 666.00 9,257,400
前澤給装工業 12,300 1,266.00 15,571,800
イーグル工業 19,300 1,648.00 31,806,400
前澤工業 6,700 885.00 5,929,500
日本ピラー工業 16,200 3,795.00 61,479,000
キッツ 58,500 1,015.00 59,377,500
マキタ 217,300 3,616.00 785,756,800
三井E&S 86,500 432.00 37,368,000
日立造船 143,200 793.00 113,557,600
三菱重工業 305,500 7,914.00 2,417,727,000
IHI 110,100 2,821.00 310,592,100
スター精密 32,900 1,843.00 60,634,700
日清紡ホールディングス 131,300 1,089.00 142,985,700
イビデン 100,300 7,414.00 743,624,200
コニカミノルタ 390,900 450.20 175,983,180
ブラザー工業 233,500 2,365.00 552,227,500
ミネベアミツミ 304,000 2,352.00 715,008,000
日立製作所 849,400 8,750.00 7,432,250,000
三菱電機 1,805,200 1,765.00 3,186,178,000
富士電機 106,200 6,237.00 662,369,400
東洋電機製造 3,800 942.00 3,579,600
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安川電機 207,000 5,155.00 1,067,085,000
シンフォニアテクノロジー 19,300 1,540.00 29,722,000
明電舎 26,500 2,052.00 54,378,000
オリジン 2,600 1,269.00 3,299,400
山洋電気 7,600 6,190.00 47,044,000
デンヨー 13,300 2,117.00 28,156,100
PHCホールディングス 24,700 1,443.00 35,642,100
ソシオネクスト 25,300 14,830.00 375,199,000
東芝テック 26,100 3,165.00 82,606,500
芝浦メカトロニクス 9,100 7,010.00 63,791,000
マブチモーター 43,500 4,355.00 189,442,500
ニデック 425,000 6,699.00 2,847,075,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 13,600 452.00 6,147,200
トレックス・セミコンダクター 8,400 2,005.00 16,842,000
東光高岳 10,700 1,921.00 20,554,700
ダブル・スコープ 50,000 986.00 49,300,000
ダイヘン 15,800 4,700.00 74,260,000
ヤーマン 30,500 1,018.00 31,049,000
JVCケンウッド 159,600 626.00 99,909,600
ミマキエンジニアリング 17,000 748.00 12,716,000
I-PEX 12,300 1,525.00 18,757,500
大崎電気工業 41,400 635.00 26,289,000
オムロン 160,100 6,210.00 994,221,000
日東工業 23,500 3,455.00 81,192,500
IDEC 25,800 2,792.00 72,033,600
正興電機製作所 4,200 1,143.00 4,800,600
不二電機工業 2,600 1,094.00 2,844,400
ジーエス・ユアサ コーポレーション 57,500 2,440.00 140,300,000
サクサホールディングス 2,400 2,317.00 5,560,800
メルコホールディングス 4,500 3,335.00 15,007,500
テクノメディカ 4,400 2,222.00 9,776,800
日本電気 247,000 7,636.00 1,886,092,000
富士通 174,000 17,020.00 2,961,480,000
沖電気工業 79,000 945.00 74,655,000
岩崎通信機 5,100 789.00 4,023,900
電気興業 7,000 2,455.00 17,185,000
サンケン電気 16,200 8,030.00 130,086,000
ナカヨ 1,900 1,218.00 2,314,200
アイホン 10,600 2,986.00 31,651,600
ルネサスエレクトロニクス 1,140,100 2,249.00 2,564,084,900
セイコーエプソン 224,100 2,309.00 517,446,900
ワコム 133,400 559.00 74,570,600
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アルバック 41,500 5,483.00 227,544,500
アクセル 4,600 1,827.00 8,404,200
EIZO 12,800 4,860.00 62,208,000
日本信号 39,800 914.00 36,377,200
京三製作所 36,600 484.00 17,714,400
能美防災 23,800 1,772.00 42,173,600
ホーチキ 13,300 1,632.00 21,705,600
星和電機 5,900 484.00 2,855,600
エレコム 42,000 1,735.00 72,870,000
パナソニック ホールディングス 2,063,100 1,487.50 3,068,861,250
シャープ 210,300 934.40 196,504,320
アンリツ 123,000 997.10 122,643,300
富士通ゼネラル 49,500 2,655.50 131,447,250
ソニーグループ 1,223,400 12,555.00 15,359,787,000
TDK 276,600 5,606.00 1,550,619,600
帝国通信工業 8,000 1,828.00 14,624,000
タムラ製作所 74,900 500.00 37,450,000
アルプスアルパイン 156,300 1,236.50 193,264,950
池上通信機 3,700 847.00 3,133,900
日本電波工業 21,200 1,216.00 25,779,200
鈴木 9,600 1,131.00 10,857,600
メイコー 19,200 3,225.00 61,920,000
日本トリム 4,000 2,915.00 11,660,000
ローランド ディー.ジー. 9,700 3,300.00 32,010,000
フォスター電機 16,200 948.00 15,357,600
SMK 4,200 2,344.00 9,844,800
ヨコオ 14,100 1,350.00 19,035,000
ホシデン 40,800 1,750.00 71,400,000
ヒロセ電機 28,100 17,820.00 500,742,000
日本航空電子工業 35,800 2,876.00 102,960,800
TOA 19,900 1,057.00 21,034,300
マクセル 35,600 1,605.00 57,138,000
古野電気 22,900 1,585.00 36,296,500
スミダコーポレーション 23,600 1,321.00 31,175,600
アイコム 6,700 3,495.00 23,416,500
リオン 7,300 2,375.00 17,337,500
横河電機 191,100 2,711.50 518,167,650
新電元工業 6,700 2,961.00 19,838,700
アズビル 120,800 4,492.00 542,633,600
東亜ディーケーケー 5,800 859.00 4,982,200
日本光電工業 80,000 3,571.00 285,680,000
チノー 7,200 2,046.00 14,731,200
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共和電業 10,800 375.00 4,050,000
日本電子材料 11,400 1,409.00 16,062,600
堀場製作所 33,000 7,790.00 257,070,000
アドバンテスト 545,100 4,259.00 2,321,580,900
小野測器 5,500 434.00 2,387,000
エスペック 14,000 2,209.00 30,926,000
キーエンス 173,000 54,630.00 9,450,990,000
日置電機 8,200 6,740.00 55,268,000
シスメックス 149,300 7,056.00 1,053,460,800
日本マイクロニクス 31,200 2,349.00 73,288,800
メガチップス 14,200 4,115.00 58,433,000
OBARA GROUP 9,500 3,685.00 35,007,500
澤藤電機 1,600 1,247.00 1,995,200
原田工業 5,500 811.00 4,460,500
コーセル 21,100 1,155.00 24,370,500
イリソ電子工業 16,000 3,755.00 60,080,000
オプテックスグループ 31,900 1,669.00 53,241,100
千代田インテグレ 6,900 2,806.00 19,361,400
レーザーテック 79,300 26,500.00 2,101,450,000
スタンレー電気 121,900 2,388.00 291,097,200
ウシオ電機 88,000 1,935.50 170,324,000
岡谷電機産業 10,100 290.00 2,929,000
ヘリオス テクノ ホールディング 11,500 379.00 4,358,500
エノモト 3,100 1,650.00 5,115,000
日本セラミック 15,200 2,690.00 40,888,000
遠藤照明 5,400 1,191.00 6,431,400
古河電池 13,100 923.00 12,091,300
双信電機 5,700 337.00 1,920,900
山一電機 14,300 1,737.00 24,839,100
図研 15,100 3,620.00 54,662,000
日本電子 43,400 4,841.00 210,099,400
カシオ計算機 128,800 1,184.50 152,563,600
ファナック 843,300 3,823.00 3,223,935,900
日本シイエムケイ 37,200 668.00 24,849,600
エンプラス 5,100 9,620.00 49,062,000
大真空 21,500 738.00 15,867,000
ローム 319,900 2,724.50 871,567,550
浜松ホトニクス 138,800 5,921.00 821,834,800
三井ハイテック 17,900 6,730.00 120,467,000
新光電気工業 61,300 5,476.00 335,678,800
京セラ 268,700 7,324.00 1,967,958,800
太陽誘電 84,300 3,472.00 292,689,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
村田製作所 1,573,600 2,632.00 4,141,715,200
双葉電子工業 33,600 507.00 17,035,200
北陸電気工業 4,600 1,309.00 6,021,400
ニチコン 35,600 1,274.00 45,354,400
日本ケミコン 17,300 1,295.00 22,403,500
KOA 26,400 1,661.00 43,850,400
市光工業 31,800 529.00 16,822,200
小糸製作所 208,100 2,219.50 461,877,950
ミツバ 32,400 682.00 22,096,800
SCREENホールディングス 59,100 7,243.00 428,061,300
キヤノン電子 19,300 1,819.00 35,106,700
キヤノン 862,600 3,695.00 3,187,307,000
リコー 433,600 1,226.50 531,810,400
象印マホービン 48,400 1,516.00 73,374,400
MUTOHホールディングス 1,700 1,957.00 3,326,900
東京エレクトロン 366,000 20,085.00 7,351,110,000
イノテック 11,700 1,590.00 18,603,000
トヨタ紡織 72,900 2,549.00 185,822,100
芦森工業 2,200 2,022.00 4,448,400
ユニプレス 31,100 1,048.00 32,592,800
豊田自動織機 126,400 11,140.00 1,408,096,000
モリタホールディングス 30,400 1,554.00 47,241,600
三櫻工業 26,500 878.00 23,267,000
デンソー 1,426,900 2,312.50 3,299,706,250
東海理化電機製作所 48,800 2,204.00 107,555,200
川崎重工業 130,300 3,433.00 447,319,900
名村造船所 29,600 816.00 24,153,600
日本車輌製造 6,600 2,008.00 13,252,800
三菱ロジスネクスト 27,600 1,214.00 33,506,400
近畿車輛 1,600 1,972.00 3,155,200
日産自動車 2,456,700 600.90 1,476,231,030
いすゞ自動車 502,800 1,771.00 890,458,800
トヨタ自動車 9,496,200 2,617.00 24,851,555,400
日野自動車 223,000 531.40 118,502,200
三菱自動車工業 674,700 524.40 353,812,680
エフテック 8,100 710.00 5,751,000
レシップホールディングス 4,500 500.00 2,250,000
GMB 2,300 1,804.00 4,149,200
ファルテック 2,000 557.00 1,114,000
武蔵精密工業 42,300 1,462.00 61,842,600
日産車体 30,500 808.00 24,644,000
新明和工業 54,300 1,211.00 65,757,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
極東開発工業 28,600 1,767.00 50,536,200
トピー工業 14,100 2,367.00 33,374,700
ティラド 4,400 2,073.00 9,121,200
曙ブレーキ工業 105,500 126.00 13,293,000
タチエス 27,400 1,609.00 44,086,600
NOK 67,200 1,887.00 126,806,400
フタバ産業 46,500 696.00 32,364,000
カヤバ 16,700 4,375.00 73,062,500
大同メタル工業 34,000 513.00 17,442,000
プレス工業 77,400 642.00 49,690,800
ミクニ 13,400 438.00 5,869,200
太平洋工業 39,700 1,353.00 53,714,100
アイシン 133,400 5,386.00 718,492,400
マツダ 572,000 1,513.50 865,722,000
今仙電機製作所 7,400 587.00 4,343,800
本田技研工業 4,217,400 1,632.00 6,882,796,800
スズキ 317,600 5,788.00 1,838,268,800
SUBARU 547,200 2,683.50 1,468,411,200
安永 5,100 737.00 3,758,700
ヤマハ発動機 249,100 3,778.00 941,099,800
TBK 11,700 389.00 4,551,300
エクセディ 28,300 2,486.00 70,353,800
豊田合成 50,500 2,953.00 149,126,500
愛三工業 28,700 1,160.00 33,292,000
盟和産業 1,700 989.00 1,681,300
日本プラスト 9,300 436.00 4,054,800
ヨロズ 16,300 890.00 14,507,000
エフ・シー・シー 30,700 1,768.00 54,277,600
シマノ 70,200 20,570.00 1,444,014,000
テイ・エス テック 79,200 1,663.50 131,749,200
ジャムコ 6,300 1,484.00 9,349,200
テルモ 531,900 3,869.00 2,057,921,100
クリエートメディック 3,800 908.00 3,450,400
日機装 40,300 927.00 37,358,100
日本エム・ディ・エム 10,300 714.00 7,354,200
島津製作所 210,600 3,701.00 779,430,600
JMS 16,000 526.00 8,416,000
長野計器 12,600 2,304.00 29,030,400
ブイ・テクノロジー 8,500 1,964.00 16,694,000
東京計器 13,300 1,474.00 19,604,200
愛知時計電機 6,700 1,920.00 12,864,000
インターアクション 8,200 1,026.00 8,413,200
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オーバル 10,200 425.00 4,335,000
東京精密 38,100 7,080.00 269,748,000
マニー 69,200 2,058.00 142,413,600
ニコン 250,100 1,490.00 372,649,000
トプコン 91,000 1,705.00 155,155,000
オリンパス 1,064,500 1,965.50 2,092,274,750
理研計器 10,700 6,110.00 65,377,000
タムロン 10,600 4,275.00 45,315,000
HOYA 366,400 14,615.00 5,354,936,000
シード 5,900 771.00 4,548,900
ノーリツ鋼機 16,400 3,185.00 52,234,000
A&Dホロンホールディングス 25,200 1,555.00 39,186,000
朝日インテック 193,200 2,550.00 492,660,000
シチズン時計 159,100 881.00 140,167,100
リズム 3,600 2,500.00 9,000,000
大研医器 8,700 529.00 4,602,300
メニコン 59,400 1,710.00 101,574,000
シンシア 1,400 522.00 730,800
松風 7,800 2,211.00 17,245,800
セイコーグループ 26,800 2,351.00 63,006,800
ニプロ 144,200 1,085.00 156,457,000
KYORITSU 17,200 169.00 2,906,800
中本パックス 3,500 1,628.00 5,698,000
スノーピーク 24,700 1,021.00 25,218,700
パラマウントベッドホールディングス 39,900 2,369.00 94,523,100
トランザクション 11,400 1,958.00 22,321,200
粧美堂 3,100 460.00 1,426,000
ニホンフラッシュ 16,200 862.00 13,964,400
前田工繊 14,600 2,891.00 42,208,600
永大産業 12,300 215.00 2,644,500
アートネイチャー 17,800 814.00 14,489,200
バンダイナムコホールディングス 473,800 3,107.00 1,472,096,600
アイフィスジャパン 3,200 602.00 1,926,400
SHOEI 39,100 2,089.00 81,679,900
フランスベッドホールディングス 19,900 1,184.00 23,561,600
パイロットコーポレーション 24,300 5,164.00 125,485,200
萩原工業 11,600 1,721.00 19,963,600
フジシールインターナショナル 35,000 1,678.00 58,730,000
タカラトミー 78,700 2,015.00 158,580,500
広済堂ホールディングス 7,800 2,743.00 21,395,400
エステールホールディングス 2,700 625.00 1,687,500
タカノ 4,300 811.00 3,487,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
プロネクサス 14,300 1,176.00 16,816,800
ホクシン 8,800 122.00 1,073,600
ウッドワン 3,800 1,059.00 4,024,200
TOPPANホールディングス 212,600 3,302.00 702,005,200
大日本印刷 189,000 3,870.00 731,430,000
共同印刷 4,900 2,996.00 14,680,400
NISSHA 29,600 1,593.00 47,152,800
光村印刷 1,000 1,281.00 1,281,000
TAKARA & COMPANY 11,100 2,271.00 25,208,100
アシックス 147,400 4,646.00 684,820,400
ツツミ 3,000 2,428.00 7,284,000
ローランド 12,700 4,185.00 53,149,500
小松ウオール工業 6,300 2,882.00 18,156,600
ヤマハ 109,000 3,945.00 430,005,000
河合楽器製作所 4,700 3,980.00 18,706,000
クリナップ 19,400 688.00 13,347,200
ピジョン 110,100 1,607.00 176,930,700
キングジム 15,300 890.00 13,617,000
リンテック 34,700 2,525.00 87,617,500
イトーキ 35,400 1,414.00 50,055,600
任天堂 1,091,900 6,101.00 6,661,681,900
三菱鉛筆 24,600 1,853.00 45,583,800
タカラスタンダード 31,900 1,800.00 57,420,000
コクヨ 74,700 2,346.00 175,246,200
ナカバヤシ 18,600 509.00 9,467,400
グローブライド 14,000 1,891.00 26,474,000
オカムラ 52,100 2,134.00 111,181,400
美津濃 17,200 4,425.00 76,110,000
東京電力ホールディングス 1,559,000 636.20 991,835,800
中部電力 637,300 1,795.00 1,143,953,500
関西電力 667,800 1,943.00 1,297,535,400
中国電力 275,400 921.30 253,726,020
北陸電力 163,200 761.90 124,342,080
東北電力 422,800 940.70 397,727,960
四国電力 147,600 1,020.00 150,552,000
九州電力 398,700 953.30 380,080,710
北海道電力 167,100 633.90 105,924,690
沖縄電力 40,500 1,066.00 43,173,000
電源開発 130,200 2,319.50 301,998,900
エフオン 11,200 459.00 5,140,800
イーレックス 30,700 722.00 22,165,400
レノバ 46,100 1,082.00 49,880,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京瓦斯 365,600 3,402.00 1,243,771,200
大阪瓦斯 350,300 2,466.00 863,839,800
東邦瓦斯 68,100 2,590.00 176,379,000
北海道瓦斯 10,300 2,286.00 23,545,800
広島ガス 36,500 389.00 14,198,500
西部ガスホールディングス 16,200 1,950.00 31,590,000
静岡ガス 36,300 1,009.00 36,626,700
メタウォーター 20,700 1,836.00 38,005,200
SBSホールディングス 15,400 2,583.00 39,778,200
東武鉄道 190,000 3,520.00 668,800,000
相鉄ホールディングス 57,100 2,680.00 153,028,000
東急 484,900 1,645.00 797,660,500
京浜急行電鉄 196,200 1,243.50 243,974,700
小田急電鉄 262,100 2,066.00 541,498,600
京王電鉄 91,500 4,374.00 400,221,000
京成電鉄 111,500 5,541.00 617,821,500
富士急行 21,300 4,065.00 86,584,500
東日本旅客鉄道 293,300 7,739.00 2,269,848,700
西日本旅客鉄道 220,900 5,635.00 1,244,771,500
東海旅客鉄道 666,100 3,335.00 2,221,443,500
西武ホールディングス 209,200 1,427.00 298,528,400
鴻池運輸 29,500 1,904.00 56,168,000
西日本鉄道 46,200 2,391.50 110,487,300
ハマキョウレックス 13,500 3,775.00 50,962,500
サカイ引越センター 16,400 2,515.00 41,246,000
近鉄グループホールディングス 172,600 4,144.00 715,254,400
阪急阪神ホールディングス 230,200 4,637.00 1,067,437,400
南海電気鉄道 82,500 2,810.50 231,866,250
京阪ホールディングス 95,200 3,572.00 340,054,400
神戸電鉄 4,700 2,805.00 13,183,500
名古屋鉄道 190,800 2,077.00 396,291,600
山陽電気鉄道 13,000 2,066.00 26,858,000
アルプス物流 13,800 1,640.00 22,632,000
ヤマトホールディングス 221,100 2,381.00 526,439,100
山九 43,900 5,090.00 223,451,000
丸運 5,600 243.00 1,360,800
丸全昭和運輸 10,700 3,760.00 40,232,000
センコーグループホールディングス 91,400 1,028.00 93,959,200
トナミホールディングス 3,800 4,345.00 16,511,000
ニッコンホールディングス 55,300 3,239.00 179,116,700
日本石油輸送 1,200 2,735.00 3,282,000
福山通運 13,100 4,055.00 53,120,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
セイノーホールディングス 97,100 2,129.50 206,774,450
エスライングループ本社 3,200 875.00 2,800,000
神奈川中央交通 4,900 3,015.00 14,773,500
AZ-COM丸和ホールディングス 41,700 2,034.00 84,817,800
C&Fロジホールディングス 16,600 1,372.00 22,775,200
九州旅客鉄道 122,100 3,021.00 368,864,100
SGホールディングス 331,300 1,905.00 631,126,500
NIPPON EXPRESSホールディン
グス 58,600 7,580.00 444,188,000
日本郵船 462,200 3,863.00 1,785,478,600
商船三井 304,700 4,088.00 1,245,613,600
川崎汽船 129,900 5,225.00 678,727,500
NSユナイテッド海運 9,600 4,255.00 40,848,000
飯野海運 64,600 1,035.00 66,861,000
共栄タンカー 3,600 832.00 2,995,200
乾汽船 23,000 1,221.00 28,083,000
日本航空 424,100 2,657.00 1,126,833,700
ANAホールディングス 469,800 2,871.50 1,349,030,700
パスコ 2,200 1,582.00 3,480,400
トランコム 5,000 7,140.00 35,700,000
日新 13,100 2,559.00 33,522,900
三菱倉庫 37,100 3,879.00 143,910,900
三井倉庫ホールディングス 16,100 4,220.00 67,942,000
住友倉庫 46,600 2,385.00 111,141,000
澁澤倉庫 6,900 2,968.00 20,479,200
東陽倉庫 3,000 1,415.00 4,245,000
日本トランスシティ 34,700 651.00 22,589,700
ケイヒン 2,000 1,862.00 3,724,000
中央倉庫 8,300 1,065.00 8,839,500
川西倉庫 1,900 1,033.00 1,962,700
安田倉庫 11,800 1,082.00 12,767,600
ファイズホールディングス 2,100 1,031.00 2,165,100
東洋埠頭 3,300 1,391.00 4,590,300
上組 82,800 3,054.00 252,871,200
サンリツ 2,600 719.00 1,869,400
キムラユニティー 5,500 1,216.00 6,688,000
キユーソー流通システム 5,900 940.00 5,546,000
東海運 6,700 283.00 1,896,100
エーアイテイー 10,800 1,626.00 17,560,800
内外トランスライン 6,900 2,398.00 16,546,200
日本コンセプト 6,300 1,727.00 10,880,100
NECネッツエスアイ 58,000 1,977.00 114,666,000
クロスキャット 9,900 1,004.00 9,939,600
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システナ 291,700 253.00 73,800,100
デジタルアーツ 11,000 4,250.00 46,750,000
日鉄ソリューションズ 29,600 4,090.00 121,064,000
キューブシステム 10,300 1,067.00 10,990,100
コア 7,700 1,665.00 12,820,500
手間いらず 2,900 2,138.00 6,200,200
ラクーンホールディングス 14,400 683.00 9,835,200
ソリトンシステムズ 9,000 1,109.00 9,981,000
ソフトクリエイトホールディングス 14,300 1,740.00 24,882,000
TIS 189,700 3,142.00 596,037,400
テクミラホールディングス 5,400 400.00 2,160,000
グリー 46,600 561.00 26,142,600
GMOペパボ 2,300 1,212.00 2,787,600
コーエーテクモホールディングス 108,700 2,026.50 220,280,550
三菱総合研究所 8,500 4,810.00 40,885,000
電算 1,400 1,571.00 2,199,400
AGS 4,900 675.00 3,307,500
ファインデックス 13,800 884.00 12,199,200
ブレインパッド 13,000 818.00 10,634,000
KLab 31,900 270.00 8,613,000
ポールトゥウィンホールディングス 29,700 477.00 14,166,900
ネクソン 387,300 2,500.00 968,250,000
アイスタイル 51,500 433.00 22,299,500
エムアップホールディングス 21,300 1,147.00 24,431,100
エイチーム 10,300 555.00 5,716,500
エニグモ 22,200 324.00 7,192,800
テクノスジャパン 9,500 723.00 6,868,500
コロプラ 67,300 581.00 39,101,300
ブロードリーフ 94,600 518.00 49,002,800
クロス・マーケティンググループ 7,000 644.00 4,508,000
デジタルハーツホールディングス 10,900 912.00 9,940,800
システム情報 13,800 928.00 12,806,400
メディアドゥ 6,900 1,197.00 8,259,300
じげん 50,600 506.00 25,603,600
ブイキューブ 20,900 349.00 7,294,100
エンカレッジ・テクノロジ 2,800 490.00 1,372,000
サイバーリンクス 4,500 719.00 3,235,500
フィックスターズ 19,600 1,000.00 19,600,000
CARTA HOLDINGS 8,200 1,182.00 9,692,400
オプティム 14,300 806.00 11,525,800
セレス 7,000 911.00 6,377,000
SHIFT 11,500 26,420.00 303,830,000
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ティーガイア 18,200 1,745.00 31,759,000
セック 1,600 3,635.00 5,816,000
テクマトリックス 31,700 1,487.00 47,137,900
プロシップ 7,600 1,299.00 9,872,400
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 45,200 2,303.50 104,118,200
GMOペイメントゲートウェイ 34,700 6,281.00 217,950,700
ザッパラス 3,300 435.00 1,435,500
システムリサーチ 5,400 3,175.00 17,145,000
インターネットイニシアティブ 94,800 2,452.00 232,449,600
さくらインターネット 19,500 1,119.00 21,820,500
ヴィンクス 2,800 1,190.00 3,332,000
GMOグローバルサイン・ホールディングス 5,300 2,503.00 13,265,900
SRAホールディングス 8,900 3,375.00 30,037,500
システムインテグレータ 3,500 404.00 1,414,000
朝日ネット 18,700 603.00 11,276,100
eBASE 24,500 652.00 15,974,000
アバントグループ 21,900 1,208.00 26,455,200
アドソル日進 7,300 1,563.00 11,409,900
ODKソリューションズ 2,600 547.00 1,422,200
フリービット 9,100 1,041.00 9,473,100
コムチュア 23,000 2,128.00 48,944,000
サイバーコム 1,900 1,220.00 2,318,000
アステリア 13,600 668.00 9,084,800
アイル 8,100 3,610.00 29,241,000
マークラインズ 9,400 2,803.00 26,348,200
メディカル・データ・ビジョン 20,800 687.00 14,289,600
gumi 25,700 451.00 11,590,700
ショーケース 2,800 319.00 893,200
モバイルファクトリー 2,500 802.00 2,005,000
テラスカイ 7,500 1,523.00 11,422,500
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 10,000 1,606.00 16,060,000
PCIホールディングス 4,400 1,009.00 4,439,600
アイビーシー 1,800 508.00 914,400
ネオジャパン 5,800 954.00 5,533,200
PR TIMES 4,400 1,619.00 7,123,600
ラクス 82,100 1,800.50 147,821,050
ランドコンピュータ 2,800 1,314.00 3,679,200
ダブルスタンダード 7,000 1,431.00 10,017,000
オープンドア 12,200 766.00 9,345,200
アカツキ 8,200 2,054.00 16,842,800
ベネフィットジャパン 700 1,186.00 830,200
Ubicomホールディングス 5,400 1,066.00 5,756,400
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カナミックネットワーク 18,700 453.00 8,471,100
ノムラシステムコーポレーション 12,900 109.00 1,406,100
チェンジホールディングス 42,500 1,507.00 64,047,500
シンクロ・フード 7,400 546.00 4,040,400
オークネット 7,500 1,699.00 12,742,500
キャピタル・アセット・プランニング 2,300 761.00 1,750,300
セグエグループ 3,700 972.00 3,596,400
エイトレッド 1,800 1,319.00 2,374,200
マクロミル 34,100 667.00 22,744,700
ビーグリー 2,500 1,073.00 2,682,500
オロ 6,300 2,017.00 12,707,100
ユーザーローカル 6,300 1,571.00 9,897,300
テモナ 2,800 254.00 711,200
ニーズウェル 6,400 626.00 4,006,400
マネーフォワード 38,600 3,772.00 145,599,200
サインポスト 4,500 488.00 2,196,000
Sun Asterisk 12,300 1,141.00 14,034,300
プラスアルファ・コンサルティング 10,200 2,494.00 25,438,800
電算システムホールディングス 7,700 2,722.00 20,959,400
Appier Group 59,200 1,375.00 81,400,000
ソルクシーズ 9,400 408.00 3,835,200
フェイス 3,300 487.00 1,607,100
プロトコーポレーション 21,700 1,111.00 24,108,700
ハイマックス 5,400 1,390.00 7,506,000
野村総合研究所 345,500 3,739.00 1,291,824,500
サイバネットシステム 13,900 776.00 10,786,400
CEホールディングス 6,000 514.00 3,084,000
日本システム技術 4,800 2,174.00 10,435,200
インテージホールディングス 19,600 1,767.00 34,633,200
東邦システムサイエンス 4,900 1,258.00 6,164,200
ソースネクスト 88,400 175.00 15,470,000
インフォコム 22,400 2,607.00 58,396,800
シンプレクス・ホールディングス 29,800 2,646.00 78,850,800
HEROZ 5,900 1,366.00 8,059,400
ラクスル 41,800 1,138.00 47,568,400
メルカリ 105,100 3,054.00 320,975,400
IPS 5,600 2,420.00 13,552,000
FIG 13,500 340.00 4,590,000
システムサポート 6,700 1,883.00 12,616,100
イーソル 12,500 698.00 8,725,000
東海ソフト 1,700 1,113.00 1,892,100
ウイングアーク1st 17,900 2,746.00 49,153,400
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ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 4,700 1,210.00 5,687,000
サーバーワークス 3,500 3,520.00 12,320,000
東名 900 1,884.00 1,695,600
ヴィッツ 1,200 890.00 1,068,000
トビラシステムズ 3,300 878.00 2,897,400
Sansan 56,900 1,102.00 62,703,800
Link-U 2,800 721.00 2,018,800
ギフティ 15,200 1,265.00 19,228,000
メドレー 23,300 4,230.00 98,559,000
ベース 5,900 4,130.00 24,367,000
JMDC 28,700 4,870.00 139,769,000
フォーカスシステムズ 12,700 967.00 12,280,900
クレスコ 13,400 1,628.00 21,815,200
フジ・メディア・ホールディングス 166,600 1,510.00 251,566,000
オービック 58,000 22,290.00 1,292,820,000
ジャストシステム 24,900 2,728.50 67,939,650
TDCソフト 14,600 1,528.00 22,308,800
LINEヤフー 2,468,900 382.30 943,860,470
トレンドマイクロ 82,000 5,597.00 458,954,000
IDホールディングス 11,700 1,445.00 16,906,500
日本オラクル 33,200 10,575.00 351,090,000
アルファシステムズ 5,500 2,789.00 15,339,500
フューチャー 37,000 1,446.00 53,502,000
CAC Holdings 10,000 1,757.00 17,570,000
SBテクノロジー 7,400 2,117.00 15,665,800
トーセ 3,400 713.00 2,424,200
オービックビジネスコンサルタント 34,100 6,060.00 206,646,000
アイティフォー 22,900 1,067.00 24,434,300
東計電算 2,400 6,140.00 14,736,000
エックスネット 1,600 1,046.00 1,673,600
大塚商会 86,000 5,952.00 511,872,000
サイボウズ 23,900 1,701.00 40,653,900
電通国際情報サービス 21,100 5,210.00 109,931,000
ACCESS 20,600 733.00 15,099,800
デジタルガレージ 30,800 2,809.00 86,517,200
EMシステムズ 29,000 713.00 20,677,000
ウェザーニューズ 5,400 5,820.00 31,428,000
CIJ 28,900 534.00 15,432,600
ビジネスエンジニアリング 2,500 3,345.00 8,362,500
日本エンタープライズ 12,200 121.00 1,476,200
WOWOW 13,100 1,090.00 14,279,000
スカラ 16,100 753.00 12,123,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
インテリジェント ウェイブ 6,200 903.00 5,598,600
ANYCOLOR 6,100 3,420.00 20,862,000
IMAGICA GROUP 14,500 576.00 8,352,000
ネットワンシステムズ 64,600 2,663.50 172,062,100
システムソフト 60,800 66.00 4,012,800
アルゴグラフィックス 15,900 3,135.00 49,846,500
マーベラス 28,200 685.00 19,317,000
エイベックス 29,500 1,328.00 39,176,000
BIPROGY 63,800 3,669.00 234,082,200
都築電気 9,200 2,195.00 20,194,000
TBSホールディングス 88,800 2,400.00 213,120,000
日本テレビホールディングス 153,600 1,471.50 226,022,400
朝日放送グループホールディングス 16,300 664.00 10,823,200
テレビ朝日ホールディングス 42,100 1,621.00 68,244,100
スカパーJSATホールディングス 153,900 704.00 108,345,600
テレビ東京ホールディングス 12,500 2,883.00 36,037,500
日本BS放送 4,200 887.00 3,725,400
ビジョン 26,100 1,280.00 33,408,000
スマートバリュー 2,900 373.00 1,081,700
USEN-NEXT HOLDINGS 19,400 3,450.00 66,930,000
ワイヤレスゲート 5,200 188.00 977,600
日本通信 160,200 204.00 32,680,800
クロップス 1,900 941.00 1,787,900
日本電信電話 55,562,800 173.60 9,645,702,080
KDDI 1,340,300 4,452.00 5,967,015,600
ソフトバンク 2,789,200 1,673.50 4,667,726,200
光通信 20,400 21,335.00 435,234,000
エムティーアイ 11,900 577.00 6,866,300
GMOインターネットグループ 64,100 2,182.50 139,898,250
ファイバーゲート 9,400 1,121.00 10,537,400
アイドママーケティングコミュニケーション 2,800 243.00 680,400
KADOKAWA 91,700 2,995.50 274,687,350
学研ホールディングス 28,900 825.00 23,842,500
ゼンリン 29,700 927.00 27,531,900
昭文社ホールディングス 5,000 346.00 1,730,000
インプレスホールディングス 10,300 172.00 1,771,600
アイネット 10,500 1,705.00 17,902,500
松竹 9,900 9,048.00 89,575,200
東宝 108,600 4,866.00 528,447,600
東映 4,800 17,950.00 86,160,000
NTTデータグループ 544,200 1,768.00 962,145,600
ピー・シー・エー 10,000 1,163.00 11,630,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ビジネスブレイン太田昭和 7,400 2,029.00 15,014,600
DTS 36,900 3,235.00 119,371,500
スクウェア・エニックス・ホールディングス 87,200 5,048.00 440,185,600
シーイーシー 24,300 1,530.00 37,179,000
カプコン 172,400 5,288.00 911,651,200
アイ・エス・ビー 8,900 1,319.00 11,739,100
ジャステック 10,700 1,502.00 16,071,400
SCSK 141,600 2,466.00 349,185,600
NSW 6,800 2,704.00 18,387,200
アイネス 12,200 1,588.00 19,373,600
TKC 27,700 3,500.00 96,950,000
富士ソフト 34,900 5,410.00 188,809,000
NSD 61,900 2,772.00 171,586,800
コナミグループ 74,200 8,116.00 602,207,200
福井コンピュータホールディングス 12,100 2,570.00 31,097,000
JBCCホールディングス 12,700 2,832.00 35,966,400
ミロク情報サービス 15,800 1,560.00 24,648,000
ソフトバンクグループ 855,600 6,255.00 5,351,778,000
高千穂交易 4,400 3,190.00 14,036,000
オルバヘルスケアホールディングス 1,800 1,862.00 3,351,600
伊藤忠食品 4,100 6,600.00 27,060,000
エレマテック 16,400 1,755.00 28,782,000
あらた 14,000 5,390.00 75,460,000
トーメンデバイス 2,600 4,875.00 12,675,000
東京エレクトロン デバイス 20,300 4,130.00 83,839,000
円谷フィールズホールディングス 31,400 1,558.00 48,921,200
双日 182,400 3,109.00 567,081,600
アルフレッサ ホールディングス 183,700 2,381.50 437,481,550
横浜冷凍 49,900 1,154.00 57,584,600
ラサ商事 5,600 1,668.00 9,340,800
アルコニックス 24,100 1,340.00 32,294,000
神戸物産 141,600 3,768.00 533,548,800
ハイパー 2,800 325.00 910,000
あい ホールディングス 29,300 2,323.00 68,063,900
ディーブイエックス 3,400 1,059.00 3,600,600
ダイワボウホールディングス 74,800 2,790.00 208,692,000
マクニカホールディングス 43,300 7,190.00 311,327,000
ラクト・ジャパン 7,100 1,843.00 13,085,300
グリムス 7,700 1,997.00 15,376,900
バイタルケーエスケー・ホールディングス 22,800 987.00 22,503,600
八洲電機 14,800 1,252.00 18,529,600
メディアスホールディングス 11,700 723.00 8,459,100
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レスターホールディングス 17,500 2,480.00 43,400,000
ジオリーブグループ 2,800 1,180.00 3,304,000
大光 5,200 677.00 3,520,400
OCHIホールディングス 2,800 1,387.00 3,883,600
TOKAIホールディングス 90,400 941.00 85,066,400
黒谷 3,400 589.00 2,002,600
Cominix 2,400 818.00 1,963,200
三洋貿易 20,700 1,295.00 26,806,500
ビューティガレージ 2,900 4,350.00 12,615,000
ウイン・パートナーズ 13,300 1,084.00 14,417,200
ミタチ産業 3,100 1,018.00 3,155,800
シップヘルスケアホールディングス 65,800 2,150.00 141,470,000
明治電機工業 6,800 1,380.00 9,384,000
デリカフーズホールディングス 4,800 619.00 2,971,200
スターティアホールディングス 2,400 1,516.00 3,638,400
コメダホールディングス 44,900 2,667.00 119,748,300
ピーバンドットコム 1,800 402.00 723,600
アセンテック 6,200 493.00 3,056,600
富士興産 2,700 1,751.00 4,727,700
協栄産業 1,100 2,415.00 2,656,500
フルサト・マルカホールディングス 17,100 2,749.00 47,007,900
ヤマエグループホールディングス 10,400 3,195.00 33,228,000
小野建 18,000 1,662.00 29,916,000
南陽 2,300 2,095.00 4,818,500
佐鳥電機 7,700 1,905.00 14,668,500
エコートレーディング 2,400 1,402.00 3,364,800
伯東 10,500 5,070.00 53,235,000
コンドーテック 14,100 1,113.00 15,693,300
中山福 6,600 354.00 2,336,400
ナガイレーベン 23,100 2,061.00 47,609,100
三菱食品 16,900 3,920.00 66,248,000
松田産業 13,900 2,505.00 34,819,500
第一興商 70,800 2,252.00 159,441,600
メディパルホールディングス 175,000 2,485.00 434,875,000
SPK 8,100 1,825.00 14,782,500
萩原電気ホールディングス 7,600 4,255.00 32,338,000
アズワン 26,100 4,694.00 122,513,400
スズデン 6,400 2,146.00 13,734,400
尾家産業 2,900 1,934.00 5,608,600
シモジマ 12,600 1,124.00 14,162,400
ドウシシャ 19,400 2,170.00 42,098,000
小津産業 2,700 1,588.00 4,287,600
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高速 9,500 2,059.00 19,560,500
たけびし 7,000 1,821.00 12,747,000
リックス 2,500 3,040.00 7,600,000
丸文 16,400 1,138.00 18,663,200
ハピネット 15,600 2,417.00 37,705,200
橋本総業ホールディングス 7,300 1,175.00 8,577,500
日本ライフライン 53,700 1,110.00 59,607,000
タカショー 16,000 604.00 9,664,000
IDOM 55,400 857.00 47,477,800
進和 11,200 2,440.00 27,328,000
エスケイジャパン 3,000 761.00 2,283,000
ダイトロン 7,200 2,940.00 21,168,000
シークス 26,100 1,445.00 37,714,500
田中商事 3,500 677.00 2,369,500
オーハシテクニカ 8,900 1,631.00 14,515,900
白銅 6,600 2,176.00 14,361,600
ダイコー通産 1,300 1,108.00 1,440,400
伊藤忠商事 1,127,500 5,312.00 5,989,280,000
丸紅 1,416,400 2,215.50 3,138,034,200
高島 7,700 904.00 6,960,800
長瀬産業 83,900 2,305.00 193,389,500
蝶理 9,800 2,919.00 28,606,200
豊田通商 160,300 8,061.00 1,292,178,300
三共生興 25,400 810.00 20,574,000
兼松 71,000 1,940.00 137,740,000
ツカモトコーポレーション 1,700 1,268.00 2,155,600
三井物産 1,280,000 5,518.00 7,063,040,000
日本紙パルプ商事 9,700 4,615.00 44,765,500
カメイ 19,500 1,420.00 27,690,000
東都水産 600 6,390.00 3,834,000
OUGホールディングス 1,800 2,340.00 4,212,000
スターゼン 13,900 2,472.00 34,360,800
山善 49,300 1,193.00 58,814,900
椿本興業 2,900 4,720.00 13,688,000
住友商事 1,107,200 2,951.00 3,267,347,200
内田洋行 7,400 6,820.00 50,468,000
三菱商事 1,115,600 6,947.00 7,750,073,200
第一実業 19,400 1,887.00 36,607,800
キヤノンマーケティングジャパン 42,400 3,863.00 163,791,200
西華産業 7,200 2,149.00 15,472,800
佐藤商事 12,700 1,455.00 18,478,500
菱洋エレクトロ 15,600 3,470.00 54,132,000
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東京産業 16,700 819.00 13,677,300
ユアサ商事 15,700 4,080.00 64,056,000
神鋼商事 4,600 5,440.00 25,024,000
トルク 6,600 283.00 1,867,800
阪和興業 32,900 4,410.00 145,089,000
正栄食品工業 12,200 4,360.00 53,192,000
カナデン 12,200 1,473.00 17,970,600
RYODEN 14,800 2,336.00 34,572,800
岩谷産業 41,700 7,216.00 300,907,200
ナイス 3,300 1,427.00 4,709,100
ニチモウ 1,600 3,850.00 6,160,000
極東貿易 10,900 1,773.00 19,325,700
アステナホールディングス 34,400 528.00 18,163,200
三愛オブリ 48,400 1,604.00 77,633,600
稲畑産業 36,200 3,070.00 111,134,000
GSIクレオス 10,600 2,018.00 21,390,800
明和産業 24,400 641.00 15,640,400
クワザワホールディングス 4,000 529.00 2,116,000
ワキタ 33,700 1,518.00 51,156,600
東邦ホールディングス 45,600 3,253.00 148,336,800
サンゲツ 46,000 2,860.00 131,560,000
ミツウロコグループホールディングス 23,400 1,287.00 30,115,800
シナネンホールディングス 5,900 3,915.00 23,098,500
伊藤忠エネクス 45,400 1,510.00 68,554,000
サンリオ 51,800 6,431.00 333,125,800
サンワテクノス 9,400 2,106.00 19,796,400
リョーサン 19,400 4,620.00 89,628,000
新光商事 24,600 1,160.00 28,536,000
トーホー 7,800 2,810.00 21,918,000
三信電気 7,400 2,116.00 15,658,400
東陽テクニカ 18,600 1,277.00 23,752,200
モスフードサービス 26,900 3,225.00 86,752,500
加賀電子 14,900 6,120.00 91,188,000
ソーダニッカ 8,900 992.00 8,828,800
立花エレテック 13,400 2,619.00 35,094,600
フォーバル 7,200 1,109.00 7,984,800
PALTAC 28,800 4,522.00 130,233,600
三谷産業 32,100 319.00 10,239,900
西本Wismettacホールディングス 4,600 5,220.00 24,012,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,000 1,944.00 1,944,000
コーア商事ホールディングス 10,300 722.00 7,436,600
KPPグループホールディングス 42,700 623.00 26,602,100
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ヤマタネ 8,100 2,145.00 17,374,500
丸紅建材リース 1,100 2,520.00 2,772,000
泉州電業 9,200 3,275.00 30,130,000
トラスコ中山 38,400 2,315.00 88,896,000
オートバックスセブン 63,700 1,508.50 96,091,450
モリト 13,100 1,302.00 17,056,200
加藤産業 22,600 3,990.00 90,174,000
北恵 3,100 959.00 2,972,900
イエローハット 32,300 1,795.00 57,978,500
JKホールディングス 14,100 939.00 13,239,900
日伝 10,800 2,582.00 27,885,600
北沢産業 6,600 266.00 1,755,600
杉本商事 8,100 2,143.00 17,358,300
因幡電機産業 47,400 3,175.00 150,495,000
東テク 6,100 4,940.00 30,134,000
ミスミグループ本社 276,200 2,333.00 644,374,600
アルテック 6,600 259.00 1,709,400
タキヒヨー 3,000 995.00 2,985,000
蔵王産業 2,000 2,468.00 4,936,000
スズケン 53,600 4,580.00 245,488,000
ジェコス 11,000 930.00 10,230,000
グローセル 14,700 469.00 6,894,300
ローソン 45,400 6,935.00 314,849,000
サンエー 14,100 4,775.00 67,327,500
カワチ薬品 14,500 2,447.00 35,481,500
エービーシー・マート 80,300 2,332.00 187,259,600
ハードオフコーポレーション 5,200 1,433.00 7,451,600
アスクル 38,100 2,014.00 76,733,400
ゲオホールディングス 18,200 2,115.00 38,493,000
アダストリア 22,200 3,050.00 67,710,000
くら寿司 21,600 3,255.00 70,308,000
キャンドゥ 6,700 2,467.00 16,528,900
IKホールディングス 5,200 364.00 1,892,800
パルグループホールディングス 36,200 1,709.00 61,865,800
エディオン 72,800 1,474.00 107,307,200
サーラコーポレーション 39,100 721.00 28,191,100
ワッツ 6,800 555.00 3,774,000
ハローズ 8,400 4,005.00 33,642,000
あみやき亭 4,600 3,515.00 16,169,000
大黒天物産 5,700 6,330.00 36,081,000
ハニーズホールディングス 14,800 1,495.00 22,126,000
ファーマライズホールディングス 3,400 644.00 2,189,600
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アルペン 15,400 1,923.00 29,614,200
ハブ 4,600 709.00 3,261,400
クオールホールディングス 25,400 1,685.00 42,799,000
ジンズホールディングス 11,000 3,890.00 42,790,000
ビックカメラ 97,800 1,084.00 106,015,200
DCMホールディングス 106,800 1,199.00 128,053,200
MonotaRO 259,700 1,215.50 315,665,350
東京一番フーズ 3,800 502.00 1,907,600
きちりホールディングス 2,900 896.00 2,598,400
J.フロント リテイリング 227,800 1,385.00 315,503,000
ドトール・日レスホールディングス 32,700 2,114.00 69,127,800
マツキヨココカラ&カンパニー 333,000 2,560.00 852,480,000
ブロンコビリー 10,900 2,977.00 32,449,300
ZOZO 121,100 2,792.00 338,111,200
トレジャー・ファクトリー 8,000 1,120.00 8,960,000
物語コーポレーション 30,700 3,605.00 110,673,500
三越伊勢丹ホールディングス 308,400 1,632.00 503,308,800
Hamee 6,900 909.00 6,272,100
マーケットエンタープライズ 1,600 1,357.00 2,171,200
ウエルシアホールディングス 95,100 2,373.50 225,719,850
クリエイトSDホールディングス 30,400 3,230.00 98,192,000
丸善CHIホールディングス 15,800 324.00 5,119,200
ミサワ 3,000 612.00 1,836,000
ティーライフ 2,000 1,359.00 2,718,000
チムニー 3,800 1,371.00 5,209,800
シュッピン 14,000 1,003.00 14,042,000
オイシックス・ラ・大地 25,000 1,143.00 28,575,000
ネクステージ 42,000 2,110.00 88,620,000
ジョイフル本田 53,500 1,754.00 93,839,000
鳥貴族ホールディングス 6,900 2,861.00 19,740,900
ホットランド 14,300 1,898.00 27,141,400
すかいらーくホールディングス 250,400 2,095.00 524,588,000
SFPホールディングス 10,000 2,133.00 21,330,000
綿半ホールディングス 14,500 1,299.00 18,835,500
ヨシックスホールディングス 2,600 2,658.00 6,910,800
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 60,100 1,043.00 62,684,300
ゴルフダイジェスト・オンライン 9,000 682.00 6,138,000
BEENOS 8,000 1,463.00 11,704,000
あさひ 15,700 1,252.00 19,656,400
日本調剤 12,800 1,380.00 17,664,000
コスモス薬品 18,100 14,265.00 258,196,500
トーエル 6,100 739.00 4,507,900
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セブン&アイ・ホールディングス 630,600 5,227.00 3,296,146,200
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 137,600 984.00 135,398,400
ツルハホールディングス 38,500 10,530.00 405,405,000
サンマルクホールディングス 15,000 1,859.00 27,885,000
フェリシモ 3,200 936.00 2,995,200
トリドールホールディングス 45,700 3,450.00 157,665,000
TOKYO BASE 20,500 290.00 5,945,000
ウイルプラスホールディングス 2,400 1,186.00 2,846,400
JMホールディングス 14,100 1,934.00 27,269,400
サツドラホールディングス 6,200 758.00 4,699,600
アレンザホールディングス 14,200 991.00 14,072,200
串カツ田中ホールディングス 5,200 1,662.00 8,642,400
バロックジャパンリミテッド 12,500 781.00 9,762,500
クスリのアオキホールディングス 16,400 9,265.00 151,946,000
力の源ホールディングス 7,000 1,819.00 12,733,000
FOOD & LIFE COMPANIE
S 97,800 2,486.50 243,179,700
メディカルシステムネットワーク 17,100 429.00 7,335,900
はるやまホールディングス 6,100 515.00 3,141,500
ノジマ 60,100 1,306.00 78,490,600
カッパ・クリエイト 28,800 1,543.00 44,438,400
ライトオン 9,200 439.00 4,038,800
良品計画 200,000 2,001.00 400,200,000
パリミキホールディングス 16,500 340.00 5,610,000
アドヴァングループ 17,900 1,014.00 18,150,600
アルビス 6,200 2,391.00 14,824,200
コナカ 13,300 381.00 5,067,300
ハウス オブ ローゼ 1,800 1,604.00 2,887,200
G-7ホールディングス 23,200 1,181.00 27,399,200
イオン北海道 27,200 865.00 23,528,000
コジマ 31,000 633.00 19,623,000
ヒマラヤ 4,400 920.00 4,048,000
コーナン商事 24,800 3,935.00 97,588,000
エコス 7,000 2,095.00 14,665,000
ワタミ 22,100 1,116.00 24,663,600
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 369,500 2,825.50 1,044,022,250
西松屋チェーン 40,800 1,863.00 76,010,400
ゼンショーホールディングス 100,200 7,032.00 704,606,400
幸楽苑ホールディングス 11,900 1,091.00 12,982,900
ハークスレイ 5,000 697.00 3,485,000
サイゼリヤ 27,100 5,690.00 154,199,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VTホールディングス 70,500 503.00 35,461,500
魚力 5,900 2,146.00 12,661,400
フジ・コーポレーション 9,300 1,681.00 15,633,300
ユナイテッドアローズ 19,800 1,879.00 37,204,200
ハイデイ日高 27,300 2,577.00 70,352,100
YU-WA Creation Holdi
ngs 10,200 164.00 1,672,800
コロワイド 84,300 2,255.50 190,138,650
壱番屋 14,500 5,200.00 75,400,000
PLANT 3,500 805.00 2,817,500
スギホールディングス 36,900 5,667.00 209,112,300
薬王堂ホールディングス 10,400 2,682.00 27,892,800
スクロール 27,700 1,062.00 29,417,400
ヨンドシーホールディングス 16,000 1,893.00 30,288,000
木曽路 27,900 2,520.00 70,308,000
SRSホールディングス 30,700 1,023.00 31,406,100
千趣会 34,900 400.00 13,960,000
リテールパートナーズ 27,400 1,705.00 46,717,000
ケーヨー 29,600 1,297.00 38,391,200
上新電機 16,500 2,327.00 38,395,500
日本瓦斯 97,200 2,201.50 213,985,800
ロイヤルホールディングス 32,200 2,434.00 78,374,800
いなげや 17,900 1,591.00 28,478,900
チヨダ 18,000 828.00 14,904,000
ライフコーポレーション 16,000 3,550.00 56,800,000
リンガーハット 23,600 2,281.00 53,831,600
MrMaxHD 26,400 610.00 16,104,000
AOKIホールディングス 34,100 969.00 33,042,900
オークワ 29,400 825.00 24,255,000
コメリ 28,300 3,090.00 87,447,000
青山商事 39,400 1,417.00 55,829,800
しまむら 21,500 14,675.00 315,512,500
はせがわ 7,300 332.00 2,423,600
高島屋 138,000 1,972.50 272,205,000
松屋 31,200 906.00 28,267,200
エイチ・ツー・オー リテイリング 89,200 1,591.00 141,917,200
近鉄百貨店 8,000 2,787.00 22,296,000
丸井グループ 135,000 2,352.00 317,520,000
アクシアル リテイリング 12,600 3,730.00 46,998,000
イオン 620,300 3,059.00 1,897,497,700
イズミ 27,800 3,803.00 105,723,400
平和堂 30,600 2,411.00 73,776,600
フジ 28,200 1,823.00 51,408,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヤオコー 20,700 7,489.00 155,022,300
ゼビオホールディングス 25,300 952.00 24,085,600
ケーズホールディングス 129,700 1,383.00 179,375,100
Olympicグループ 5,500 499.00 2,744,500
日産東京販売ホールディングス 16,600 454.00 7,536,400
シルバーライフ 4,000 1,040.00 4,160,000
Genky DrugStores 8,100 5,180.00 41,958,000
ナルミヤ・インターナショナル 2,400 1,108.00 2,659,200
ブックオフグループホールディングス 8,400 1,035.00 8,694,000
ギフトホールディングス 8,000 2,106.00 16,848,000
アインホールディングス 25,300 4,072.00 103,021,600
元気寿司 5,300 5,120.00 27,136,000
ヤマダホールディングス 751,300 461.40 346,649,820
アークランズ 55,100 1,527.00 84,137,700
ニトリホールディングス 74,000 15,615.00 1,155,510,000
グルメ杵屋 15,300 1,055.00 16,141,500
愛眼 9,000 171.00 1,539,000
ケーユーホールディングス 11,100 1,108.00 12,298,800
吉野家ホールディングス 71,800 3,160.00 226,888,000
松屋フーズホールディングス 8,800 4,115.00 36,212,000
サガミホールディングス 29,800 1,306.00 38,918,800
関西フードマーケット 16,900 1,354.00 22,882,600
王将フードサービス 12,100 6,900.00 83,490,000
ミニストップ 13,400 1,487.00 19,925,800
アークス 33,700 2,772.00 93,416,400
バローホールディングス 35,100 2,193.00 76,974,300
ベルク 9,200 6,910.00 63,572,000
大庄 7,000 1,187.00 8,309,000
ファーストリテイリング 82,300 33,840.00 2,785,032,000
サンドラッグ 69,600 3,955.00 275,268,000
サックスバー ホールディングス 17,900 838.00 15,000,200
ヤマザワ 2,600 1,251.00 3,252,600
やまや 2,700 2,874.00 7,759,800
ベルーナ 44,800 630.00 28,224,000
いよぎんホールディングス 202,700 1,066.50 216,179,550
しずおかフィナンシャルグループ 378,400 1,236.00 467,702,400
ちゅうぎんフィナンシャルグループ 143,400 1,155.00 165,627,000
楽天銀行 59,200 2,390.00 141,488,000
京都フィナンシャルグループ 54,000 8,461.00 456,894,000
島根銀行 3,900 519.00 2,024,100
じもとホールディングス 10,000 407.00 4,070,000
めぶきフィナンシャルグループ 845,200 425.90 359,970,680
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京きらぼしフィナンシャルグループ 21,800 4,435.00 96,683,000
九州フィナンシャルグループ 299,700 886.00 265,534,200
ゆうちょ銀行 467,900 1,334.00 624,178,600
富山第一銀行 54,100 934.00 50,529,400
コンコルディア・フィナンシャルグループ 913,900 689.00 629,677,100
西日本フィナンシャルホールディングス 105,700 1,728.00 182,649,600
三十三フィナンシャルグループ 15,200 1,853.00 28,165,600
第四北越フィナンシャルグループ 26,700 3,790.00 101,193,000
ひろぎんホールディングス 222,200 942.70 209,467,940
おきなわフィナンシャルグループ 15,600 2,425.00 37,830,000
十六フィナンシャルグループ 22,100 3,805.00 84,090,500
北國フィナンシャルホールディングス 17,900 5,150.00 92,185,000
プロクレアホールディングス 20,900 1,884.00 39,375,600
あいちフィナンシャルグループ 23,800 2,367.00 56,334,600
あおぞら銀行 107,100 2,858.50 306,145,350
三菱UFJフィナンシャル・グループ 10,667,100 1,235.00 13,173,868,500
りそなホールディングス 2,138,900 807.40 1,726,947,860
三井住友トラスト・ホールディングス 305,100 5,603.00 1,709,475,300
三井住友フィナンシャルグループ 1,210,500 7,190.00 8,703,495,000
千葉銀行 474,700 1,103.00 523,594,100
群馬銀行 330,500 693.90 229,333,950
武蔵野銀行 21,900 2,726.00 59,699,400
千葉興業銀行 26,600 903.00 24,019,800
筑波銀行 74,700 281.00 20,990,700
七十七銀行 54,500 3,220.00 175,490,000
秋田銀行 11,400 2,003.00 22,834,200
山形銀行 18,900 1,132.00 21,394,800
岩手銀行 11,700 2,661.00 31,133,700
東邦銀行 134,700 277.00 37,311,900
東北銀行 5,500 1,131.00 6,220,500
ふくおかフィナンシャルグループ 136,000 3,742.00 508,912,000
スルガ銀行 150,100 628.00 94,262,800
八十二銀行 359,800 821.00 295,395,800
山梨中央銀行 17,500 1,765.00 30,887,500
大垣共立銀行 32,500 1,979.00 64,317,500
福井銀行 15,200 1,548.00 23,529,600
清水銀行 6,800 1,611.00 10,954,800
富山銀行 1,700 1,750.00 2,975,000
滋賀銀行 28,300 3,730.00 105,559,000
南都銀行 25,600 2,616.00 66,969,600
百五銀行 160,200 536.00 85,867,200
紀陽銀行 60,900 1,485.00 90,436,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ほくほくフィナンシャルグループ 108,300 1,652.00 178,911,600
山陰合同銀行 106,600 992.00 105,747,200
鳥取銀行 3,600 1,334.00 4,802,400
百十四銀行 15,500 2,710.00 42,005,000
四国銀行 27,100 1,029.00 27,885,900
阿波銀行 23,900 2,357.00 56,332,300
大分銀行 10,200 2,733.00 27,876,600
宮崎銀行 11,100 2,717.00 30,158,700
佐賀銀行 10,000 1,972.00 19,720,000
琉球銀行 39,000 1,183.00 46,137,000
セブン銀行 610,200 293.80 179,276,760
みずほフィナンシャルグループ 2,463,300 2,546.00 6,271,561,800
高知銀行 3,900 1,019.00 3,974,100
山口フィナンシャルグループ 167,000 1,292.50 215,847,500
名古屋銀行 11,200 5,350.00 59,920,000
北洋銀行 258,100 361.00 93,174,100
大光銀行 3,400 1,482.00 5,038,800
愛媛銀行 22,900 1,058.00 24,228,200
トマト銀行 3,700 1,165.00 4,310,500
京葉銀行 78,000 661.00 51,558,000
栃木銀行 78,000 325.00 25,350,000
北日本銀行 6,000 2,238.00 13,428,000
東和銀行 31,300 659.00 20,626,700
福島銀行 12,000 247.00 2,964,000
大東銀行 4,400 757.00 3,330,800
トモニホールディングス 137,700 474.00 65,269,800
フィデアホールディングス 17,600 1,584.00 27,878,400
池田泉州ホールディングス 218,100 329.00 71,754,900
FPG 57,700 1,273.00 73,452,100
ジャパンインベストメントアドバイザー 14,000 1,680.00 23,520,000
マーキュリアホールディングス 6,000 737.00 4,422,000
SBIホールディングス 248,300 3,121.00 774,944,300
ジャフコ グループ 57,000 1,547.00 88,179,000
大和証券グループ本社 1,218,100 851.30 1,036,968,530
野村ホールディングス 3,069,200 581.50 1,784,739,800
岡三証券グループ 149,800 705.00 105,609,000
丸三証券 56,900 803.00 45,690,700
東洋証券 57,000 324.00 18,468,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 185,700 497.00 92,292,900
光世証券 2,900 580.00 1,682,000
水戸証券 46,100 452.00 20,837,200
いちよし証券 31,500 718.00 22,617,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
松井証券 100,800 754.00 76,003,200
マネックスグループ 183,800 638.00 117,264,400
極東証券 21,400 1,000.00 21,400,000
岩井コスモホールディングス 19,500 1,733.00 33,793,500
アイザワ証券グループ 24,700 1,140.00 28,158,000
マネーパートナーズグループ 12,400 295.00 3,658,000
スパークス・グループ 19,100 1,428.00 27,274,800
かんぽ生命保険 198,300 2,717.00 538,781,100
SOMPOホールディングス 292,300 6,370.00 1,861,951,000
アニコム ホールディングス 57,800 556.00 32,136,800
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 346,600 5,427.00 1,880,998,200
第一生命ホールディングス 832,100 3,089.00 2,570,356,900
東京海上ホールディングス 1,683,600 3,353.00 5,645,110,800
T&Dホールディングス 457,100 2,543.50 1,162,633,850
アドバンスクリエイト 9,800 962.00 9,427,600
全国保証 44,600 4,888.00 218,004,800
あんしん保証 6,600 276.00 1,821,600
イントラスト 4,700 846.00 3,976,200
日本モーゲージサービス 6,800 530.00 3,604,000
Casa 4,700 821.00 3,858,700
アルヒ 21,300 823.00 17,529,900
プレミアグループ 28,900 1,398.00 40,402,200
ネットプロテクションズホールディングス 57,300 275.00 15,757,500
クレディセゾン 108,100 2,253.50 243,603,350
芙蓉総合リース 15,700 11,690.00 183,533,000
みずほリース 25,400 4,715.00 119,761,000
東京センチュリー 31,900 5,831.00 186,008,900
日本証券金融 62,800 1,481.00 93,006,800
アイフル 282,900 386.00 109,199,400
リコーリース 16,200 4,360.00 70,632,000
イオンフィナンシャルサービス 98,000 1,226.00 120,148,000
アコム 304,800 353.90 107,868,720
ジャックス 18,200 5,140.00 93,548,000
オリエントコーポレーション 44,700 1,112.00 49,706,400
オリックス 1,118,200 2,699.50 3,018,580,900
三菱HCキャピタル 664,400 959.60 637,558,240
九州リースサービス 5,600 955.00 5,348,000
日本取引所グループ 478,700 2,954.00 1,414,079,800
イー・ギャランティ 27,800 1,753.00 48,733,400
アサックス 5,600 651.00 3,645,600
NECキャピタルソリューション 8,400 3,090.00 25,956,000
Robot Home 51,000 188.00 9,588,000
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大東建託 62,400 15,465.00 965,016,000
いちご 198,400 328.00 65,075,200
日本駐車場開発 183,900 207.00 38,067,300
スター・マイカ・ホールディングス 21,000 603.00 12,663,000
SREホールディングス 8,600 2,174.00 18,696,400
ADワークスグループ 28,600 259.00 7,407,400
ヒューリック 397,900 1,345.50 535,374,450
野村不動産ホールディングス 106,800 3,687.00 393,771,600
三重交通グループホールディングス 37,800 538.00 20,336,400
サムティ 27,400 2,436.00 66,746,400
ディア・ライフ 30,000 757.00 22,710,000
地主 13,400 1,944.00 26,049,600
プレサンスコーポレーション 27,400 1,670.00 45,758,000
ハウスコム 2,600 875.00 2,275,000
JPMC 10,500 1,127.00 11,833,500
サンセイランディック 4,100 1,015.00 4,161,500
フージャースホールディングス 26,300 1,051.00 27,641,300
オープンハウスグループ 62,500 4,754.00 297,125,000
東急不動産ホールディングス 512,900 884.50 453,660,050
飯田グループホールディングス 145,400 2,312.00 336,164,800
イーグランド 2,200 1,461.00 3,214,200
ムゲンエステート 8,300 1,005.00 8,341,500
And Doホールディングス 10,300 979.00 10,083,700
シーアールイー 9,900 1,560.00 15,444,000
ケイアイスター不動産 8,400 4,345.00 36,498,000
グッドコムアセット 16,500 994.00 16,401,000
ジェイ・エス・ビー 4,400 4,940.00 21,736,000
ロードスターキャピタル 11,500 1,842.00 21,183,000
テンポイノベーション 4,100 1,113.00 4,563,300
フェイスネットワーク 3,600 1,350.00 4,860,000
パーク24 111,000 1,659.00 184,149,000
パラカ 6,400 1,921.00 12,294,400
三井不動産 727,100 3,290.00 2,392,159,000
三菱地所 1,028,100 1,954.50 2,009,421,450
平和不動産 27,800 3,980.00 110,644,000
東京建物 149,200 2,031.50 303,099,800
京阪神ビルディング 29,200 1,365.00 39,858,000
住友不動産 308,100 3,726.00 1,147,980,600
テーオーシー 31,900 644.00 20,543,600
東京楽天地 3,000 4,135.00 12,405,000
レオパレス21 191,700 332.00 63,644,400
スターツコーポレーション 24,700 2,808.00 69,357,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フジ住宅 24,900 720.00 17,928,000
空港施設 21,900 560.00 12,264,000
明和地所 6,100 1,160.00 7,076,000
ゴールドクレスト 16,500 2,386.00 39,369,000
エスリード 8,300 3,020.00 25,066,000
日神グループホールディングス 28,700 526.00 15,096,200
日本エスコン 31,900 893.00 28,486,700
MIRARTHホールディングス 86,100 469.00 40,380,900
AVANTIA 7,200 824.00 5,932,800
イオンモール 88,700 1,736.50 154,027,550
毎日コムネット 5,200 730.00 3,796,000
ファースト住建 5,200 1,176.00 6,115,200
カチタス 46,100 2,057.00 94,827,700
トーセイ 28,700 1,768.00 50,741,600
穴吹興産 2,600 1,974.00 5,132,400
サンフロンティア不動産 28,900 1,457.00 42,107,300
FJネクストホールディングス 18,600 1,041.00 19,362,600
インテリックス 2,800 509.00 1,425,200
ランドビジネス 4,200 298.00 1,251,600
サンネクスタグループ 4,100 975.00 3,997,500
グランディハウス 10,700 627.00 6,708,900
日本空港ビルデング 60,400 6,407.00 386,982,800
明豊ファシリティワークス 6,400 790.00 5,056,000
LIFULL 62,100 226.00 14,034,600
MIXI 40,600 2,289.00 92,933,400
ジェイエイシーリクルートメント 16,200 2,338.00 37,875,600
日本M&Aセンターホールディングス 305,500 665.30 203,249,150
メンバーズ 5,500 1,176.00 6,468,000
中広 2,400 410.00 984,000
UTグループ 26,300 1,932.00 50,811,600
アイティメディア 7,000 1,100.00 7,700,000
E・Jホールディングス 10,600 1,491.00 15,804,600
オープンアップグループ 53,500 1,869.00 99,991,500
コシダカホールディングス 53,500 1,009.00 53,981,500
アルトナー 3,100 1,674.00 5,189,400
パソナグループ 21,800 1,362.00 29,691,600
CDS 3,100 1,711.00 5,304,100
リンクアンドモチベーション 51,200 376.00 19,251,200
エス・エム・エス 68,100 2,275.00 154,927,500
サニーサイドアップグループ 3,900 792.00 3,088,800
パーソルホールディングス 1,961,900 216.40 424,555,160
リニカル 7,200 582.00 4,190,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
クックパッド 51,000 110.00 5,610,000
アイ・ケイ・ケイホールディングス 6,300 700.00 4,410,000
学情 9,200 1,705.00 15,686,000
スタジオアリス 9,000 2,030.00 18,270,000
シミックホールディングス 8,700 1,655.00 14,398,500
エプコ 3,700 766.00 2,834,200
NJS 4,000 2,799.00 11,196,000
綜合警備保障 330,300 850.60 280,953,180
カカクコム 130,700 1,414.00 184,809,800
アイロムグループ 6,600 1,662.00 10,969,200
セントケア・ホールディング 11,700 823.00 9,629,100
サイネックス 2,500 858.00 2,145,000
ルネサンス 12,800 855.00 10,944,000
ディップ 31,200 2,935.00 91,572,000
デジタルホールディングス 12,900 1,008.00 13,003,200
新日本科学 19,000 1,682.00 31,958,000
キャリアデザインセンター 2,600 1,895.00 4,927,000
ベネフィット・ワン 82,700 970.90 80,293,430
エムスリー 351,400 2,399.50 843,184,300
ツカダ・グローバルホールディング 7,600 385.00 2,926,000
アウトソーシング 114,400 1,095.00 125,268,000
ウェルネット 9,600 563.00 5,404,800
ワールドホールディングス 8,100 2,331.00 18,881,100
ディー・エヌ・エー 71,300 1,435.00 102,315,500
博報堂DYホールディングス 227,000 1,213.00 275,351,000
ぐるなび 33,700 262.00 8,829,400
タカミヤ 24,700 501.00 12,374,700
ジャパンベストレスキューシステム 8,800 612.00 5,385,600
ファンコミュニケーションズ 32,300 400.00 12,920,000
ライク 6,800 1,362.00 9,261,600
Aoba-BBT 5,200 383.00 1,991,600
エスプール 51,900 325.00 16,867,500
WDBホールディングス 9,200 2,022.00 18,602,400
ティア 7,700 443.00 3,411,100
CDG 1,500 1,177.00 1,765,500
アドウェイズ 25,000 535.00 13,375,000
バリューコマース 15,900 1,225.00 19,477,500
インフォマート 185,400 369.00 68,412,600
JPホールディングス 52,000 334.00 17,368,000
エコナックホールディングス 12,300 137.00 1,685,100
CLホールディングス 5,100 792.00 4,039,200
プレステージ・インターナショナル 75,400 599.00 45,164,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アミューズ 9,800 1,482.00 14,523,600
ドリームインキュベータ 5,500 2,904.00 15,972,000
クイック 13,700 2,033.00 27,852,100
TAC 7,300 198.00 1,445,400
電通グループ 174,800 4,416.00 771,916,800
イオンファンタジー 7,800 2,742.00 21,387,600
シーティーエス 20,100 676.00 13,587,600
ネクシィーズグループ 4,000 880.00 3,520,000
H.U.グループホールディングス 52,200 2,444.50 127,602,900
アルプス技研 17,000 2,527.00 42,959,000
日本空調サービス 19,500 762.00 14,859,000
オリエンタルランド 940,900 4,578.00 4,307,440,200
ダスキン 39,700 3,250.00 129,025,000
明光ネットワークジャパン 22,100 695.00 15,359,500
ファルコホールディングス 8,200 1,965.00 16,113,000
ラウンドワン 149,300 534.00 79,726,200
リゾートトラスト 70,300 2,097.00 147,419,100
ビー・エム・エル 22,000 2,749.00 60,478,000
リソー教育 82,100 257.00 21,099,700
早稲田アカデミー 10,100 1,388.00 14,018,800
ユー・エス・エス 183,000 2,586.50 473,329,500
東京個別指導学院 21,700 500.00 10,850,000
サイバーエージェント 393,200 777.90 305,870,280
楽天グループ 1,522,600 575.00 875,495,000
クリーク・アンド・リバー社 10,600 1,868.00 19,800,800
SBIグローバルアセットマネジメント 29,600 538.00 15,924,800
テー・オー・ダブリュー 35,800 309.00 11,062,200
山田コンサルティンググループ 9,200 1,539.00 14,158,800
セントラルスポーツ 6,800 2,369.00 16,109,200
フルキャストホールディングス 17,100 1,699.00 29,052,900
エン・ジャパン 32,300 2,125.00 68,637,500
リソルホールディングス 1,100 4,980.00 5,478,000
テクノプロ・ホールディングス 105,300 2,953.00 310,950,900
アトラグループ 3,600 196.00 705,600
アイ・アールジャパンホールディングス 9,400 1,388.00 13,047,200
KeePer技研 11,000 5,660.00 62,260,000
ファーストロジック 3,400 494.00 1,679,600
三機サービス 2,100 1,183.00 2,484,300
Gunosy 14,600 721.00 10,526,600
デザインワン・ジャパン 4,800 171.00 820,800
イー・ガーディアン 6,900 1,692.00 11,674,800
リブセンス 6,500 290.00 1,885,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ジャパンマテリアル 54,500 2,364.00 128,838,000
ベクトル 28,200 1,128.00 31,809,600
ウチヤマホールディングス 5,900 344.00 2,029,600
チャーム・ケア・コーポレーション 15,100 1,089.00 16,443,900
キャリアリンク 6,600 2,425.00 16,005,000
IBJ 14,100 633.00 8,925,300
アサンテ 9,000 1,586.00 14,274,000
バリューHR 15,800 1,212.00 19,149,600
M&Aキャピタルパートナーズ 14,500 2,520.00 36,540,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 6,600 1,000.00 6,600,000
ERIホールディングス 3,200 1,763.00 5,641,600
アビスト 1,900 3,095.00 5,880,500
シグマクシス・ホールディングス 27,200 1,455.00 39,576,000
ウィルグループ 15,100 1,095.00 16,534,500
エスクロー・エージェント・ジャパン 14,700 137.00 2,013,900
メドピア 15,900 955.00 15,184,500
レアジョブ 2,600 906.00 2,355,600
リクルートホールディングス 1,316,300 4,498.00 5,920,717,400
エラン 23,900 749.00 17,901,100
土木管理総合試験所 6,400 330.00 2,112,000
日本郵政 2,139,500 1,278.50 2,735,350,750
ベルシステム24ホールディングス 24,000 1,476.00 35,424,000
鎌倉新書 20,700 590.00 12,213,000
SMN 3,600 376.00 1,353,600
グローバルキッズCOMPANY 2,700 620.00 1,674,000
エアトリ 13,200 1,717.00 22,664,400
アトラエ 10,800 1,029.00 11,113,200
ストライク 7,600 3,250.00 24,700,000
ソラスト 49,500 561.00 27,769,500
セラク 5,700 1,242.00 7,079,400
インソース 38,900 852.00 33,142,800
ベイカレント・コンサルティング 140,800 3,969.00 558,835,200
Orchestra Holdings 4,100 910.00 3,731,000
アイモバイル 8,100 1,339.00 10,845,900
キャリアインデックス 5,100 267.00 1,361,700
MS-Japan 4,100 1,136.00 4,657,600
船場 2,800 888.00 2,486,400
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 63,500 1,915.00 121,602,500
フルテック 1,900 1,154.00 2,192,600
GameWith 4,500 294.00 1,323,000
MS&Consulting 1,900 643.00 1,221,700
ウェルビー 13,500 610.00 8,235,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エル・ティー・エス 2,100 3,175.00 6,667,500
ミダックホールディングス 10,900 1,711.00 18,649,900
キュービーネットホールディングス 8,600 1,567.00 13,476,200
RPAホールディングス 25,000 297.00 7,425,000
スプリックス 3,800 798.00 3,032,400
マネジメントソリューションズ 7,700 2,396.00 18,449,200
プロレド・パートナーズ 5,000 401.00 2,005,000
テノ.ホールディングス 2,000 510.00 1,020,000
フロンティア・マネジメント 5,200 1,560.00 8,112,000
ピアラ 2,900 400.00 1,160,000
コプロ・ホールディングス 4,200 1,185.00 4,977,000
ギークス 2,000 653.00 1,306,000
アンビスホールディングス 19,100 2,312.00 44,159,200
カーブスホールディングス 49,000 653.00 31,997,000
フォーラムエンジニアリング 10,600 1,294.00 13,716,400
Fast Fitness Japan 6,300 1,203.00 7,578,900
ダイレクトマーケティングミックス 19,000 410.00 7,790,000
ポピンズ 2,900 1,191.00 3,453,900
LITALICO 14,000 1,875.00 26,250,000
コンフィデンス・インターワークス 800 1,497.00 1,197,600
アドバンテッジリスクマネジメント 6,100 422.00 2,574,200
リログループ 99,200 1,459.50 144,782,400
東祥 12,700 988.00 12,547,600
ID&Eホールディングス 10,800 3,325.00 35,910,000
ビーウィズ 4,600 2,022.00 9,301,200
TREホールディングス 37,700 1,128.00 42,525,600
人・夢・技術グループ 6,900 1,627.00 11,226,300
NISSOホールディングス 13,800 740.00 10,212,000
大栄環境 45,400 2,064.00 93,705,600
日本管財ホールディングス 18,800 2,451.00 46,078,800
M&A総研ホールディングス 8,500 2,716.00 23,086,000
エイチ・アイ・エス 51,800 1,630.00 84,434,000
ラックランド 8,200 2,842.00 23,304,400
共立メンテナンス 30,500 5,577.00 170,098,500
イチネンホールディングス 19,100 1,367.00 26,109,700
建設技術研究所 9,200 4,440.00 40,848,000
スペース 12,300 906.00 11,143,800
燦ホールディングス 15,400 1,047.00 16,123,800
スバル興業 700 12,790.00 8,953,000
東京テアトル 4,400 1,090.00 4,796,000
タナベコンサルティンググループ 4,900 1,117.00 5,473,300
ナガワ 4,800 6,610.00 31,728,000
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東京都競馬 15,000 3,835.00 57,525,000
カナモト 27,700 2,444.00 67,698,800
ニシオホールディングス 16,600 3,260.00 54,116,000
トランス・コスモス 22,200 3,105.00 68,931,000
乃村工藝社 77,900 872.00 67,928,800
藤田観光 7,100 4,030.00 28,613,000
KNT-CTホールディングス 10,600 1,211.00 12,836,600
トーカイ 15,900 1,872.00 29,764,800
セコム 181,100 10,090.00 1,827,299,000
セントラル警備保障 9,700 2,480.00 24,056,000
丹青社 34,800 836.00 29,092,800
メイテックグループホールディングス 69,500 2,586.50 179,761,750
応用地質 16,700 2,250.00 37,575,000
船井総研ホールディングス 37,100 2,504.00 92,898,400
進学会ホールディングス 4,900 283.00 1,386,700
オオバ 7,700 890.00 6,853,000
いであ 3,400 1,629.00 5,538,600
学究社 7,200 2,003.00 14,421,600
ベネッセホールディングス 66,500 1,778.00 118,237,000
イオンディライト 19,800 3,260.00 64,548,000
ナック 7,900 962.00 7,599,800
ダイセキ 36,400 4,060.00 147,784,000
ステップ 6,600 1,714.00 11,312,400
合 計 263,249,200 552,571,458,840
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2023年10月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 324,533,595
国債証券 537,757,860,640
地方債証券 32,732,279,798
特殊債券 36,597,485,692
社債券 28,806,683,000
未収入金 302,325,000
未収利息 881,425,086
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2023年10月20日現在
項目 金額(円)
前払費用 28,392,408
流動資産合計 637,430,985,219
資産合計 637,430,985,219
負債の部
流動負債
未払金 298,887,000
未払解約金 183,176,887
未払利息 143
その他未払費用 17
流動負債合計 482,064,047
負債合計 482,064,047
純資産の部
元本等
元本 482,957,007,939
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 153,991,913,233
元本等合計 636,948,921,172
純資産合計 636,948,921,172
負債純資産合計 637,430,985,219
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2023年10月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
3.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年10月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 482,957,007,939口
2. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 99,151,000円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3189円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,189円)
(注)担保資産の有価証券は、「国債証券」であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2023年10月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2023年10月20日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するた
め、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取
引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変
動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2023年10月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
区分 2023年10月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2023年 4月21日
期首
期首元本額 461,450,370,669円
期中追加設定元本額 33,615,091,852円
期中一部解約元本額 12,108,454,582円
期末元本額 482,957,007,939円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 5,440,731,848円
SBI資産設計オープン(分配型) 17,675,936円
SMT 国内債券インデックス・オープン 20,297,825,047円
世界経済インデックスファンド 6,163,952,021円
DCマイセレクション25 28,285,354,291円
DCマイセレクション50 34,121,823,188円
DCマイセレクション75 10,796,877,897円
DC日本債券インデックス・オープン 409,394,659円
DC日本債券インデックス・オープンS 89,937,067,683円
DC日本債券インデックス・オープンP 63,917,179,829円
DCマイセレクションS25 16,075,838,728円
DCマイセレクションS50 18,757,956,197円
DCマイセレクションS75 4,726,855,950円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 476,413,578円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 2,767,740,431円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 1,097,964,537円
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区分 2023年10月20日現在
DC世界経済インデックスファンド 4,493,608,578円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 1,674,031円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 17,755,541円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 8,809,775円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 1,103,784円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 63,528,811円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 103,013,462円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 28,758,681円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 23,621,870円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 2,188,254,753円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 724,139,246円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 3,096,367,440円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 63,629,066円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 50,442,493円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 909,463,319円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,006,481,024円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,333,109,715円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 97,090,009円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 5,778,919,746円
日本債券ファンド・シリーズ1 18,395,614,181円
分散投資コア戦略ファンドA 18,370,222,201円
分散投資コア戦略ファンドS 25,852,152,181円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 282,235,014円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 1,792,579,341円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 95,524,167円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 42,955,966円
SMT インデックスバランス・オープン 71,975,997円
SMT 世界経済インデックス・オープン 46,448,243円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 102,700,884円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 164,571,688円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 15,944,455円
グローバル経済コア 238,260,513円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 42,432,340円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 30,511,687円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 128,319,579円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 71,403,750円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 20,882,013円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 13,576,266円
My SMT 国内債券インデックス(ノーロード) 576,512,281円
10資産分散投資ファンド 314,840,119円
グローバル10資産バランスファンド 17,857,289円
FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 92,461,766,766円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 39,756,963円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 15,568,148円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 469,745,503円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2023年10月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △22,273,072,410
地方債証券 △656,757,964
特殊債券 △766,409,381
社債券 △492,486,000
合計 △24,188,725,755
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
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(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第442回利付国債(2年) 2,400,000,000 2,401,464,000
第443回利付国債(2年) 2,700,000,000 2,701,485,000
第444回利付国債(2年) 2,425,000,000 2,426,139,750
第445回利付国債(2年) 1,160,000,000 1,160,440,800
第446回利付国債(2年) 2,760,000,000 2,760,745,200
第447回利付国債(2年) 1,000,000,000 1,000,140,000
第448回利付国債(2年) 60,000,000 59,995,200
第449回利付国債(2年) 1,220,000,000 1,219,695,000
第450回利付国債(2年) 50,000,000 49,978,500
第451回利付国債(2年) 1,180,000,000 1,179,681,400
第452回利付国債(2年) 3,340,000,000 3,336,893,800
第453回利付国債(2年) 670,000,000 669,155,800
第142回利付国債(5年) 3,910,000,000 3,916,334,200
第143回利付国債(5年) 4,480,000,000 4,487,212,800
第144回利付国債(5年) 5,050,000,000 5,057,524,500
第145回利付国債(5年) 5,120,000,000 5,126,348,800
第146回利付国債(5年) 4,800,000,000 4,804,656,000
第147回利付国債(5年) 5,440,000,000 5,430,153,600
第148回利付国債(5年) 6,010,000,000 5,994,854,800
第149回利付国債(5年) 5,970,000,000 5,949,224,400
第150回利付国債(5年) 5,910,000,000 5,883,050,400
第151回利付国債(5年) 4,510,000,000 4,484,022,400
第152回利付国債(5年) 210,000,000 209,466,600
第153回利付国債(5年) 5,810,000,000 5,768,807,100
第154回利付国債(5年) 5,180,000,000 5,153,892,800
第155回利付国債(5年) 2,590,000,000 2,593,703,700
第156回利付国債(5年) 3,650,000,000 3,640,218,000
第157回利付国債(5年) 1,460,000,000 1,453,955,600
第158回利付国債(5年) 3,730,000,000 3,698,332,300
第159回利付国債(5年) 950,000,000 940,186,500
第160回利付国債(5年) 3,150,000,000 3,131,919,000
第161回利付国債(5年) 1,510,000,000 1,507,916,200
第1回利付国債(40年) 740,000,000 838,020,400
第2回利付国債(40年) 1,130,000,000 1,233,519,300
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第3回利付国債(40年) 650,000,000 707,934,500
第4回利付国債(40年) 950,000,000 1,033,001,500
第5回利付国債(40年) 1,150,000,000 1,199,990,500
第6回利付国債(40年) 1,260,000,000 1,287,934,200
第7回利付国債(40年) 1,340,000,000 1,304,691,000
第8回利付国債(40年) 1,490,000,000 1,342,132,400
第9回利付国債(40年) 2,260,000,000 1,477,814,000
第10回利付国債(40年) 2,040,000,000 1,570,167,600
第11回利付国債(40年) 1,525,000,000 1,126,761,500
第12回利付国債(40年) 1,320,000,000 863,913,600
第13回利付国債(40年) 2,330,000,000 1,506,438,200
第14回利付国債(40年) 2,170,000,000 1,497,473,600
第15回利付国債(40年) 2,950,000,000 2,241,056,000
第16回利付国債(40年) 1,220,000,000 1,013,917,600
第336回利付国債(10年) 1,350,000,000 1,358,451,000
第337回利付国債(10年) 2,800,000,000 2,811,032,000
第338回利付国債(10年) 4,560,000,000 4,586,584,800
第339回利付国債(10年) 3,970,000,000 3,995,646,200
第340回利付国債(10年) 4,430,000,000 4,460,832,800
第341回利付国債(10年) 5,020,000,000 5,046,505,600
第342回利付国債(10年) 4,760,000,000 4,762,284,800
第343回利付国債(10年) 2,670,000,000 2,670,000,000
第344回利付国債(10年) 5,900,000,000 5,895,693,000
第345回利付国債(10年) 4,280,000,000 4,273,237,600
第346回利付国債(10年) 5,750,000,000 5,735,395,000
第347回利付国債(10年) 3,550,000,000 3,537,078,000
第348回利付国債(10年) 4,260,000,000 4,238,529,600
第349回利付国債(10年) 5,160,000,000 5,124,963,600
第350回利付国債(10年) 6,670,000,000 6,613,371,700 代用有価証券
100,000,000円
第351回利付国債(10年) 4,835,000,000 4,785,054,450
第352回利付国債(10年) 4,230,000,000 4,177,928,700
第353回利付国債(10年) 4,475,000,000 4,414,945,500
第354回利付国債(10年) 4,720,000,000 4,648,728,000
第355回利付国債(10年) 4,660,000,000 4,581,385,800
第356回利付国債(10年) 4,630,000,000 4,541,937,400
第357回利付国債(10年) 3,390,000,000 3,316,877,700
第358回利付国債(10年) 3,900,000,000 3,804,333,000
第359回利付国債(10年) 4,145,000,000 4,031,675,700
第360回利付国債(10年) 4,910,000,000 4,759,704,900
第361回利付国債(10年) 4,810,000,000 4,644,872,700
第362回利付国債(10年) 4,850,000,000 4,666,476,000
第363回利付国債(10年) 5,360,000,000 5,139,328,800
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第364回利付国債(10年) 5,050,000,000 4,824,719,500
第365回利付国債(10年) 6,267,000,000 5,967,562,740
第366回利付国債(10年) 5,160,000,000 4,941,422,400
第367回利付国債(10年) 5,010,000,000 4,782,095,100
第368回利付国債(10年) 5,230,000,000 4,977,286,400
第369回利付国債(10年) 4,740,000,000 4,622,590,200
第370回利付国債(10年) 4,860,000,000 4,730,383,800
第371回利付国債(10年) 4,860,000,000 4,675,222,800
第1回利付国債(30年) 110,000,000 125,204,200
第2回利付国債(30年) 160,000,000 179,142,400
第3回利付国債(30年) 120,000,000 133,872,000
第4回利付国債(30年) 110,000,000 127,868,400
第5回利付国債(30年) 50,000,000 55,754,000
第6回利付国債(30年) 350,000,000 397,001,500
第7回利付国債(30年) 380,000,000 429,343,000
第8回利付国債(30年) 850,000,000 926,670,000
第9回利付国債(30年) 240,000,000 253,152,000
第10回利付国債(30年) 160,000,000 164,414,400
第11回利付国債(30年) 260,000,000 281,481,200
第12回利付国債(30年) 190,000,000 212,874,100
第13回利付国債(30年) 400,000,000 444,468,000
第14回利付国債(30年) 750,000,000 863,610,000
第15回利付国債(30年) 340,000,000 395,399,600
第16回利付国債(30年) 200,000,000 232,830,000
第17回利付国債(30年) 1,130,000,000 1,304,517,200
第18回利付国債(30年) 315,000,000 360,429,300
第19回利付国債(30年) 530,000,000 606,680,400
第20回利付国債(30年) 480,000,000 560,198,400
第21回利付国債(30年) 500,000,000 572,635,000
第22回利付国債(30年) 540,000,000 631,135,800
第23回利付国債(30年) 430,000,000 502,747,400
第24回利付国債(30年) 780,000,000 912,202,200
第25回利付国債(30年) 600,000,000 686,706,000
第26回利付国債(30年) 1,550,000,000 1,791,676,000
第27回利付国債(30年) 1,850,000,000 2,161,133,000
第28回利付国債(30年) 1,700,000,000 1,984,835,000
第29回利付国債(30年) 1,670,000,000 1,924,658,300
第30回利付国債(30年) 2,070,000,000 2,352,285,900
第31回利付国債(30年) 1,220,000,000 1,366,546,400
第32回利付国債(30年) 1,610,000,000 1,822,761,500
第33回利付国債(30年) 2,120,000,000 2,300,200,000
第34回利付国債(30年) 1,865,000,000 2,073,805,400
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第35回利付国債(30年) 2,480,000,000 2,675,820,800
第36回利付国債(30年) 2,420,000,000 2,603,895,800
第37回利付国債(30年) 2,315,000,000 2,445,982,700
第38回利付国債(30年) 1,510,000,000 1,565,145,200
第39回利付国債(30年) 1,500,000,000 1,577,910,000
第40回利付国債(30年) 1,260,000,000 1,300,987,800
第41回利付国債(30年) 1,310,000,000 1,328,942,600
第42回利付国債(30年) 1,390,000,000 1,408,125,600
第43回利付国債(30年) 1,240,000,000 1,254,371,600
第44回利付国債(30年) 1,350,000,000 1,363,662,000
第45回利付国債(30年) 1,460,000,000 1,421,193,200
第46回利付国債(30年) 1,830,000,000 1,778,137,800
第47回利付国債(30年) 1,730,000,000 1,709,378,400
第48回利付国債(30年) 1,810,000,000 1,720,567,900
第49回利付国債(30年) 1,730,000,000 1,641,164,500
第50回利付国債(30年) 1,940,000,000 1,621,180,400
第51回利付国債(30年) 1,720,000,000 1,272,008,800
第52回利付国債(30年) 1,630,000,000 1,261,717,800
第53回利付国債(30年) 1,490,000,000 1,177,532,100
第54回利付国債(30年) 1,720,000,000 1,420,376,000
第55回利付国債(30年) 1,590,000,000 1,308,808,500
第56回利付国債(30年) 1,580,000,000 1,296,374,200
第57回利付国債(30年) 1,560,000,000 1,275,846,000
第58回利付国債(30年) 2,200,000,000 1,793,484,000
第59回利付国債(30年) 1,370,000,000 1,085,738,700
第60回利付国債(30年) 1,360,000,000 1,128,147,200
第61回利付国債(30年) 1,360,000,000 1,070,347,200
第62回利付国債(30年) 1,195,000,000 889,283,150
第63回利付国債(30年) 1,450,000,000 1,044,217,500
第64回利付国債(30年) 1,520,000,000 1,090,068,000
第65回利付国債(30年) 1,465,000,000 1,047,152,700
第66回利付国債(30年) 1,465,000,000 1,041,951,950
第67回利付国債(30年) 1,665,000,000 1,248,833,250
第68回利付国債(30年) 1,610,000,000 1,203,040,300
第69回利付国債(30年) 1,580,000,000 1,211,038,400
第70回利付国債(30年) 1,990,000,000 1,521,255,500
第71回利付国債(30年) 1,510,000,000 1,151,208,900
第72回利付国債(30年) 1,670,000,000 1,269,767,800
第73回利付国債(30年) 1,870,000,000 1,419,292,600
第74回利付国債(30年) 1,990,000,000 1,636,934,200
第75回利付国債(30年) 1,410,000,000 1,250,698,200
第76回利付国債(30年) 1,960,000,000 1,780,444,400
第77回利付国債(30年) 2,190,000,000 2,086,281,600
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第78回利付国債(30年) 1,040,000,000 943,675,200
第79回利付国債(30年) 1,370,000,000 1,180,241,300
第73回利付国債(20年) 360,000,000 368,514,000
第74回利付国債(20年) 200,000,000 204,962,000
第75回利付国債(20年) 130,000,000 133,864,900
第76回利付国債(20年) 270,000,000 277,268,400
第77回利付国債(20年) 290,000,000 298,212,800
第78回利付国債(20年) 170,000,000 175,324,400
第79回利付国債(20年) 270,000,000 278,901,900
第80回利付国債(20年) 220,000,000 227,618,600
第81回利付国債(20年) 390,000,000 404,621,100
第82回利付国債(20年) 600,000,000 623,640,000
第83回利付国債(20年) 290,000,000 302,786,100
第84回利付国債(20年) 470,000,000 489,711,800
第85回利付国債(20年) 290,000,000 304,062,100
第86回利付国債(20年) 510,000,000 537,177,900
第87回利付国債(20年) 1,830,000,000 1,923,128,700
第88回利付国債(20年) 420,000,000 444,490,200
第89回利付国債(20年) 350,000,000 369,481,000
第90回利付国債(20年) 630,000,000 667,989,000
第91回利付国債(20年) 450,000,000 478,440,000
第92回利付国債(20年) 880,000,000 934,093,600
第93回利付国債(20年) 410,000,000 435,403,600
第94回利付国債(20年) 610,000,000 649,857,400
第95回利付国債(20年) 830,000,000 893,445,200
第96回利付国債(20年) 1,590,000,000 1,699,996,200
第97回利付国債(20年) 900,000,000 968,886,000
第98回利付国債(20年) 440,000,000 471,970,400
第99回利付国債(20年) 1,510,000,000 1,624,639,200
第100回利付国債(20年) 480,000,000 519,988,800
第101回利付国債(20年) 715,000,000 780,794,300
第102回利付国債(20年) 1,180,000,000 1,293,221,000
第103回利付国債(20年) 400,000,000 436,544,000
第104回利付国債(20年) 160,000,000 173,148,800
第105回利付国債(20年) 1,180,000,000 1,280,288,200
第106回利付国債(20年) 680,000,000 741,070,800
第107回利付国債(20年) 1,100,000,000 1,197,537,000
第108回利付国債(20年) 840,000,000 905,973,600
第109回利付国債(20年) 920,000,000 994,593,600
第110回利付国債(20年) 1,100,000,000 1,200,848,000
第111回利付国債(20年) 970,000,000 1,067,475,300
第112回利付国債(20年) 990,000,000 1,084,000,500
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第113回利付国債(20年) 2,020,000,000 2,216,950,000
第114回利付国債(20年) 2,330,000,000 2,562,697,100
第115回利付国債(20年) 700,000,000 774,102,000
第116回利付国債(20年) 1,660,000,000 1,838,566,200
第117回利付国債(20年) 1,480,000,000 1,629,998,000
第118回利付国債(20年) 660,000,000 724,013,400
第119回利付国債(20年) 530,000,000 574,387,500
第120回利付国債(20年) 1,270,000,000 1,360,004,900
第121回利付国債(20年) 1,470,000,000 1,604,225,700
第122回利付国債(20年) 900,000,000 976,185,000
第123回利付国債(20年) 1,820,000,000 2,012,901,800
第124回利付国債(20年) 760,000,000 835,323,600
第125回利付国債(20年) 1,280,000,000 1,425,715,200
第126回利付国債(20年) 730,000,000 802,459,800
第127回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,114,013,400
第128回利付国債(20年) 970,000,000 1,060,762,900
第129回利付国債(20年) 740,000,000 803,832,400
第130回利付国債(20年) 1,685,000,000 1,830,769,350
第131回利付国債(20年) 1,320,000,000 1,424,253,600
第132回利付国債(20年) 660,000,000 712,034,400
第133回利付国債(20年) 1,610,000,000 1,750,053,900
第134回利付国債(20年) 1,480,000,000 1,609,870,000
第135回利付国債(20年) 630,000,000 680,280,300
第136回利付国債(20年) 1,050,000,000 1,125,012,000
第137回利付国債(20年) 1,200,000,000 1,296,360,000
第138回利付国債(20年) 1,330,000,000 1,414,534,800
第139回利付国債(20年) 830,000,000 889,884,500
第140回利付国債(20年) 2,490,000,000 2,690,918,100
第141回利付国債(20年) 1,600,000,000 1,730,256,000
第142回利付国債(20年) 1,265,000,000 1,378,824,700
第143回利付国債(20年) 1,640,000,000 1,759,375,600
第144回利付国債(20年) 1,310,000,000 1,393,250,500
第145回利付国債(20年) 2,335,000,000 2,527,917,700
第146回利付国債(20年) 2,780,000,000 3,008,321,400
第147回利付国債(20年) 2,380,000,000 2,552,883,200
第148回利付国債(20年) 2,280,000,000 2,421,656,400
第149回利付国債(20年) 2,820,000,000 2,993,260,800
第150回利付国債(20年) 2,830,000,000 2,972,037,700
第151回利付国債(20年) 2,525,000,000 2,595,220,250
第152回利付国債(20年) 2,850,000,000 2,923,302,000
第153回利付国債(20年) 2,510,000,000 2,598,101,000
第154回利付国債(20年) 2,795,000,000 2,855,986,900
第155回利付国債(20年) 2,650,000,000 2,642,818,500
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第156回利付国債(20年) 2,700,000,000 2,497,770,000
第157回利付国債(20年) 3,070,000,000 2,755,355,700
第158回利付国債(20年) 2,750,000,000 2,554,805,000
第159回利付国債(20年) 2,980,000,000 2,792,647,400
第160回利付国債(20年) 2,080,000,000 1,966,702,400
第161回利付国債(20年) 2,380,000,000 2,211,115,200
第162回利付国債(20年) 1,230,000,000 1,137,959,100
第163回利付国債(20年) 2,370,000,000 2,183,362,500
第164回利付国債(20年) 1,860,000,000 1,681,495,800
第165回利付国債(20年) 2,330,000,000 2,096,627,200
第166回利付国債(20年) 1,880,000,000 1,733,698,400
第167回利付国債(20年) 2,290,000,000 2,039,909,100
第168回利付国債(20年) 1,180,000,000 1,029,160,600
第169回利付国債(20年) 2,250,000,000 1,921,027,500
第170回利付国債(20年) 2,420,000,000 2,054,894,600
第171回利付国債(20年) 1,960,000,000 1,655,161,200
第172回利付国債(20年) 2,280,000,000 1,948,510,800
第173回利付国債(20年) 2,400,000,000 2,039,976,000
第174回利付国債(20年) 2,640,000,000 2,231,724,000
第175回利付国債(20年) 2,410,000,000 2,062,815,400
第176回利付国債(20年) 2,580,000,000 2,198,108,400
第177回利付国債(20年) 2,330,000,000 1,939,701,700
第178回利付国債(20年) 2,280,000,000 1,924,160,400
第179回利付国債(20年) 2,545,000,000 2,139,047,050
第180回利付国債(20年) 2,350,000,000 2,078,246,000
第181回利付国債(20年) 2,370,000,000 2,125,510,800
第182回利付国債(20年) 2,400,000,000 2,222,544,000
第183回利付国債(20年) 2,240,000,000 2,179,094,400
第184回利付国債(20年) 2,180,000,000 2,006,690,000
第185回利付国債(20年) 2,340,000,000 2,145,780,000
国債証券合計 551,882,000,000 537,757,860,640
地方債証券 第2回東京都公募公債(東京ソーシャルボン 100,000,000 99,451,000
ド(5年))
第5回東京都公募公債(東京グリーンボンド 100,000,000 74,621,000
(30年))
第6回東京都公募公債(20年) 100,000,000 102,669,000
第9回東京都公募公債(30年) 100,000,000 112,522,000
第11回東京都公募公債(30年) 100,000,000 109,454,000
第13回東京都公募公債(30年) 100,000,000 104,488,000
第15回東京都公募公債(30年) 100,000,000 101,165,000
第16回東京都公募公債(20年) 200,000,000 215,372,000
第17回東京都公募公債(20年) 100,000,000 108,089,000
第19回東京都公募公債(20年) 100,000,000 108,830,000
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第19回東京都公募公債(30年) 100,000,000 75,183,000
第26回東京都公募公債(20年) 200,000,000 214,186,000
第27回東京都公募公債(20年) 200,000,000 213,210,000
第33回東京都公募公債(5年) 200,000,000 199,244,000
第751回東京都公募公債 100,000,000 100,398,000
第765回東京都公募公債 100,000,000 99,696,000
第770回東京都公募公債 100,000,000 99,457,000
第781回東京都公募公債 300,000,000 296,025,000
第800回東京都公募公債 200,000,000 193,874,000
第830回東京都公募公債 300,000,000 284,940,000
平成27年度第15回北海道公募公債 100,000,000 100,023,000
平成28年度第1回北海道公募公債 100,000,000 99,649,000
平成28年度第14回北海道公募公債 100,000,000 99,801,000
平成30年度第14回北海道公募公債 200,000,000 196,864,000
令和4年度第10回北海道公募公債 200,000,000 193,476,000
令和5年度第6回北海道公募公債 100,000,000 98,487,000
第31回1号宮城県公募公債(10年) 200,000,000 201,394,000
第39回1号宮城県公募公債(10年) 100,000,000 96,739,000
第4回神奈川県公募公債(30年) 200,000,000 232,606,000
第11回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 108,615,000
第15回神奈川県公募公債(20年) 200,000,000 216,830,000
第17回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 108,784,000
第20回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 106,819,000
第27回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 103,562,000
第210回神奈川県公募公債 200,000,000 200,862,000
第215回神奈川県公募公債 100,000,000 100,605,000
第218回神奈川県公募公債 100,000,000 100,021,000
第226回神奈川県公募公債 100,000,000 99,645,000
第227回神奈川県公募公債 100,000,000 99,457,000
第243回神奈川県公募公債 200,000,000 193,814,000
第6回大阪府公募公債(20年) 200,000,000 217,118,000
第7回大阪府公募公債(20年) 200,000,000 215,356,000
第10回大阪府公募公債(20年) 100,000,000 106,865,000
第395回大阪府公募公債(10年) 151,000,000 151,703,660
第399回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 100,691,000
第400回大阪府公募公債(10年) 300,000,000 302,124,000
第402回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 100,634,000
第407回大阪府公募公債(10年) 156,000,000 155,471,160
第410回大阪府公募公債(10年) 200,000,000 198,656,000
第439回大阪府公募公債(10年) 200,000,000 196,846,000
第440回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 98,381,000
第458回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 96,179,000
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第465回大阪府公募公債(10年) 160,000,000 152,724,800
第468回大阪府公募公債(10年) 182,000,000 173,183,920
第469回大阪府公募公債(10年) 200,000,000 190,062,000
平成21年度第3回京都府公募公債(20 100,000,000 109,429,000
年)
平成23年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 107,396,000
年)
平成27年度第4回京都府公募公債 100,000,000 100,701,000
平成28年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 89,504,000
年)
平成29年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 91,455,000
年)
令和2年度第12回京都府公募公債 140,500,000 134,672,060
第2回兵庫県公募公債(20年) 100,000,000 107,728,000
第3回兵庫県公募公債(12年) 100,000,000 100,648,000
第6回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 104,097,000
第7回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 103,104,000
第8回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 102,986,000
第9回兵庫県公募公債(20年) 400,000,000 439,368,000
平成26年度第17回兵庫県公募公債 100,000,000 100,472,000
第35回兵庫県公募公債(20年) 100,000,000 89,383,000
令和元年度第17回兵庫県公募公債 300,000,000 291,486,000
第1回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 103,866,000
第9回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 95,568,000
第12回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 79,895,000
第15回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 106,792,000
第18回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 104,429,000
平成27年度第3回静岡県公募公債 100,000,000 100,667,000
平成29年度第5回静岡県公募公債 100,000,000 99,493,000
平成29年度第8回静岡県公募公債 100,000,000 99,566,000
平成29年度第11回静岡県公募公債 100,000,000 99,441,000
令和2年度第11回静岡県公募公債 310,000,000 298,895,800
平成21年度第5回愛知県公募公債(20 100,000,000 109,655,000
年)
平成27年度第17回愛知県公募公債(10 100,000,000 100,418,000
年)
平成27年度第18回愛知県公募公債(10 100,000,000 100,046,000
年)
平成28年度第5回愛知県公募公債(10 100,000,000 99,572,000
年)
平成29年度第6回愛知県公募公債(10 200,000,000 199,106,000
年)
平成29年度第12回愛知県公募公債(20 300,000,000 272,133,000
年)
平成30年度第1回愛知県公募公債(10 100,000,000 98,914,000
年)
100,000,000 78,680,000
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平成30年度第6回愛知県公募公債(30
年)
令和元年度第16回愛知県公募公債(10 200,000,000 193,610,000
年)
令和2年度第7回愛知県公募公債(10年) 100,000,000 96,531,000
令和3年度第6回愛知県公募公債(30年) 200,000,000 148,770,000
令和5年度第6回愛知県公募公債(10年) 100,000,000 97,389,000
平成20年度第1回広島県公募公債(20 100,000,000 109,045,000
年)
平成21年度第1回広島県公募公債(20 200,000,000 218,398,000
年)
平成27年度第4回広島県公募公債 125,230,000 126,003,921
平成29年度第1回広島県公募公債 100,000,000 99,484,000
令和2年度第7回広島県公募公債 390,000,000 374,797,800
令和4年度第2回広島県公募公債 100,000,000 95,693,000
第2回埼玉県公募公債(10年) 100,000,000 97,853,000
第3回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 107,597,000
第6回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 108,660,000
第6回埼玉県公募公債(30年) 100,000,000 83,747,000
第7回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 219,438,000
第8回埼玉県公募公債(15年) 200,000,000 181,074,000
第10回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 216,830,000
第18回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 179,774,000
平成27年度第7回埼玉県公募公債 100,000,000 100,616,000
平成28年度第6回埼玉県公募公債 100,000,000 99,518,000
平成28年度第9回埼玉県公募公債 100,000,000 99,864,000
平成29年度第4回埼玉県公募公債 100,000,000 99,492,000
令和2年度第7回埼玉県公募公債 100,000,000 96,101,000
令和2年度第8回埼玉県公募公債 100,000,000 95,851,000
令和3年度第8回埼玉県公募公債 150,000,000 141,888,000
平成19年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 107,718,000
年)
平成20年度第2回福岡県公募公債(20 100,000,000 107,888,000
年)
平成22年度第1回福岡県公募公債(15 100,000,000 103,098,000
年)
平成23年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 108,993,000
年)
平成23年度第1回福岡県公募公債(15 100,000,000 103,758,000
年)
平成24年度第1回福岡県公募公債(30 100,000,000 107,099,000
年)
平成26年度第8回福岡県公募公債 100,000,000 100,425,000
平成26年度第4回福岡県公募公債(20 100,000,000 101,607,000
年)
平成27年度第7回福岡県公募公債 100,000,000 100,605,000
100,000,000 78,680,000
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平成30年度第1回福岡県公募公債(30
年)
平成30年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 89,879,000
年)
令和2年度第1回福岡県公募公債 300,000,000 290,220,000
令和3年度第2回福岡県公募公債 100,000,000 95,408,000
令和3年度第1回福岡県公募公債(15年) 100,000,000 89,308,000
令和5年度第1回福岡県公募公債(グリーン 100,000,000 97,626,000
ボンド・10年)
令和5年度第3回福岡県公募公債 100,000,000 97,352,000
第5回千葉県公募公債(20年) 200,000,000 217,320,000
第6回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 109,359,000
第13回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 106,792,000
平成26年度第7回千葉県公募公債 100,000,000 100,443,000
平成27年度第1回千葉県公募公債 100,000,000 100,677,000
平成28年度第4回千葉県公募公債 100,000,000 99,519,000
平成28年度第6回千葉県公募公債 120,000,000 119,592,000
令和元年度第7回千葉県公募公債 300,000,000 290,103,000
令和2年度第7回千葉県公募公債 100,000,000 96,358,000
令和4年度第6回千葉県公募公債 130,000,000 125,868,600
平成27年度第1回新潟県公募公債 100,000,000 100,620,000
令和3年度第1回長野県公募公債(10年) 300,000,000 287,475,000
令和4年度第1回長野県公募公債(10年) 300,000,000 286,209,000
令和5年度第1回茨城県公募公債 100,000,000 97,563,000
第1回群馬県公募公債(20年) 200,000,000 215,420,000
第28回群馬県公募公債(10年) 100,000,000 97,347,000
平成29年度第1回岐阜県公募公債(10 100,000,000 99,345,000
年)
第140回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,954,000
第145回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,868,000
第146回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,368,000
第148回共同発行市場公募地方債 125,400,000 126,320,436
第149回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,653,000
第152回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,660,000
第156回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,734,000
第157回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,663,000
第159回共同発行市場公募地方債 200,000,000 199,146,000
第160回共同発行市場公募地方債 200,000,000 198,984,000
第161回共同発行市場公募地方債 400,000,000 397,908,000
第164回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,339,000
第166回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,660,000
第167回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,850,000
第171回共同発行市場公募地方債 200,000,000 198,946,000
第174回共同発行市場公募地方債 194,300,000 192,681,481
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第175回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,387,000
第181回共同発行市場公募地方債 300,000,000 296,679,000
第219回共同発行市場公募地方債 100,000,000 95,226,000
第228回共同発行市場公募地方債 200,000,000 189,392,000
第233回共同発行市場公募地方債 200,000,000 190,260,000
第243回共同発行市場公募地方債 100,000,000 97,566,000
第244回共同発行市場公募地方債 100,000,000 96,608,000
第245回共同発行市場公募地方債 100,000,000 98,273,000
令和4年度第3回長崎県公募公債(10年) 100,000,000 95,734,000
令和4年度第1回熊本市公募公債 101,000,000 96,920,610
平成27年度第1回静岡市公募公債 100,000,000 100,618,000
平成29年度第1回静岡市公募公債 100,000,000 99,354,000
平成30年度第1回浜松市公募公債 100,000,000 98,153,000
第13回大阪市公募公債(20年) 200,000,000 218,436,000
第15回大阪市公募公債(30年) 100,000,000 74,080,000
第22回大阪市公募公債(20年) 300,000,000 270,375,000
第24回大阪市公募公債(20年) 100,000,000 92,273,000
令和3年度第2回大阪市公募公債 200,000,000 190,916,000
第1回名古屋市公募公債(12年) 100,000,000 101,500,000
第1回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 115,260,000
第5回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 114,191,000
第9回名古屋市公募公債(20年) 100,000,000 107,989,000
第11回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 100,057,000
第499回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 99,745,000
第512回名古屋市公募公債(10年) 300,000,000 290,232,000
第1回京都市公募公債(20年) 100,000,000 102,401,000
平成28年度第6回京都市公募公債 200,000,000 199,318,000
平成18年度第3回神戸市公募公債(20 120,000,000 127,352,400
年)
平成20年度第1回神戸市公募公債(20 200,000,000 217,530,000
年)
平成21年度第11回神戸市公募公債(20 100,000,000 109,976,000
年)
平成24年度第12回神戸市公募公債(20 100,000,000 106,907,000
年)
令和2年度第9回神戸市公募公債(30年) 100,000,000 74,426,000
令和3年度第6回神戸市公募公債(30年) 100,000,000 74,299,000
第5回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 103,399,000
第20回横浜市公募公債(20年) 300,000,000 326,805,000
平成27年度第3回横浜市公募公債 100,000,000 100,690,000
平成28年度第4回横浜市公募公債 100,000,000 99,645,000
平成29年度第2回横浜市公募公債 100,000,000 99,649,000
平成30年度第1回横浜市公募公債 100,000,000 98,964,000
平成30年度第4回横浜市公募公債 100,000,000 99,093,000
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第30回横浜市公募公債(20年) 200,000,000 206,534,000
令和2年度第1回横浜市公募公債 300,000,000 290,262,000
令和3年度第2回横浜市公募公債 100,000,000 95,455,000
平成23年度第9回札幌市公募公債(15 100,000,000 103,949,000
年)
平成26年度第9回札幌市公募公債(10 100,000,000 100,407,000
年)
平成27年度第9回札幌市公募公債(10 100,000,000 100,010,000
年)
令和5年度第3回札幌市公募公債(10年) 200,000,000 193,792,000
第11回川崎市公募公債(20年) 100,000,000 107,704,000
第13回川崎市公募公債(30年) 200,000,000 190,434,000
第89回川崎市公募公債 100,000,000 99,639,000
第93回川崎市公募公債 100,000,000 96,068,000
平成26年度第2回北九州市公募公債 100,000,000 100,424,000
平成27年度第2回北九州市公募公債 100,000,000 100,622,000
平成28年度第1回北九州市公募公債 100,000,000 99,641,000
平成21年度第3回福岡市公募公債(20 100,000,000 109,135,000
年)
平成25年度第6回福岡市公募公債(20 100,000,000 104,925,000
年)
平成26年度第2回広島市公募公債 100,000,000 100,442,000
平成28年度第4回広島市公募公債 105,000,000 104,635,650
平成29年度第6回広島市公募公債 170,000,000 168,691,000
令和元年度第6回広島市公募公債 550,000,000 533,032,500
令和2年度第3回広島市公募公債(5年) 300,000,000 299,157,000
令和元年度第5回千葉市公募公債 200,000,000 193,402,000
令和3年度第8回千葉市公募公債 300,000,000 284,322,000
令和4年度第1回千葉市公募公債 100,000,000 95,207,000
令和5年度第2回福井県公募公債 100,000,000 96,793,000
平成27年度第1回山梨県公募公債(10 100,000,000 100,676,000
年)
平成26年度第1回岡山県公募公債(10 200,000,000 200,612,000
年)
平成30年度第3回岡山県公募公債(10 100,000,000 98,043,000
年)
第113回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 107,664,000
地方債証券合計 32,880,430,000 32,732,279,798
特殊債券 第37回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 99,515,000
社債
第52回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 99,912,000
社債
第78回株式会社日本政策投資銀行無担保社 100,000,000 99,553,000
債
第129回株式会社日本政策投資銀行無担保 100,000,000 59,880,000
社債
第148回株式会社日本政策投資銀行無担保 500,000,000 499,300,000
社債
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第20回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 106,651,000
券
第21回道路債券 100,000,000 115,515,000
第28回道路債券 200,000,000 233,452,000
第33回道路債券 200,000,000 235,790,000
第34回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 108,333,000
券
第36回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,205,000
券
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 108,803,000
券
第42回道路債券 200,000,000 205,836,000
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 109,955,000
券
第84回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 111,382,000
済機構債券
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 218,142,000
済機構債券
第94回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 219,512,000
済機構債券
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 106,804,000
券
第109回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 109,978,000
返済機構債券
第125回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 109,688,000
返済機構債券
第131回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 103,245,000
債券
第144回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 100,414,000
債券
第153回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 107,683,000
返済機構債券
第153回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 99,704,000
債券
第158回日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 201,090,000
債券
第171回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 105,765,000
返済機構債券
第174回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 106,487,000
返済機構債券
第181回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 106,631,000
返済機構債券
第188回日本高速道路保有・債務返済機構 600,000,000 544,446,000
債券
第196回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 107,793,000
返済機構債券
第208回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 79,812,000
債券
第214回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 209,462,000
返済機構債券
第223回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 104,105,000
返済機構債券
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第228回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 207,404,000
返済機構債券
第234回政府保証日本高速道路保有・債務 259,000,000 260,243,200
返済機構債券
第236回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 300,939,000
返済機構債券
第238回政府保証日本高速道路保有・債務 400,000,000 401,812,000
返済機構債券
第239回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,862,000
返済機構債券
第241回政府保証日本高速道路保有・債務 600,000,000 603,114,000
返済機構債券
第242回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 202,774,000
返済機構債券
第243回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,446,000
返済機構債券
第249回政府保証日本高速道路保有・債務 112,000,000 112,707,840
返済機構債券
第266回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 200,702,000
返済機構債券
第269回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 99,929,000
返済機構債券
第277回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 74,532,000
返済機構債券
第294回政府保証日本高速道路保有・債務 107,000,000 106,223,180
返済機構債券
第296回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 99,867,000
債券
第300回政府保証日本高速道路保有・債務 205,000,000 204,067,250
返済機構債券
第301回日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 198,800,000
債券
第302回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 93,839,000
債券
第306回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 99,573,000
返済機構債券
第309回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 199,022,000
返済機構債券
第312回日本高速道路保有・債務返済機構 300,000,000 287,217,000
債券
第316回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 97,152,000
債券
第321回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 99,370,000
返済機構債券
第339回政府保証日本高速道路保有・債務 120,000,000 118,996,800
返済機構債券
第348回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 197,512,000
返済機構債券
第361回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 270,093,000
返済機構債券
第363回政府保証日本高速道路保有・債務 214,000,000 211,464,100
返済機構債券
100,000,000 97,154,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第385回政府保証日本高速道路保有・債務
返済機構債券
第393回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 96,739,000
返済機構債券
第403回政府保証日本高速道路保有・債務 120,000,000 115,473,600
返済機構債券
第2回公営企業債券(30年) 300,000,000 338,325,000
第3回地方公共団体金融機構債券(15年) 100,000,000 103,310,000
第5回公営企業債券(30年) 300,000,000 349,092,000
第7回公営企業債券(30年) 200,000,000 231,864,000
第8回公営企業債券(30年) 100,000,000 114,200,000
第8回地方公共団体金融機構債券(20年) 200,000,000 217,296,000
第10回地方公共団体金融機構債券(20 200,000,000 213,680,000
年)
第11回地方公共団体金融機構債券(30 200,000,000 146,718,000
年)
第18回公営企業債券(20年) 100,000,000 106,177,000
第19回地方公共団体金融機構債券(20 200,000,000 214,826,000
年)
第24回地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 106,372,000
年)
第34回地方公共団体金融機構債券(20 500,000,000 527,080,000
年)
第67回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,456,000
第69回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,465,000
第72回政府保証地方公共団体金融機構債券 419,000,000 421,706,740
第76回政府保証地方公共団体金融機構債券 150,000,000 150,835,500
第76回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 201,214,000
F77回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 207,340,000
第79回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,489,000
第81回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,942,000
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,630,000
第83回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 199,248,000
第88回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,416,000
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,515,000
第95回政府保証地方公共団体金融機構債券 251,000,000 249,785,160
F95回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,569,000
第98回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,464,000
第99回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,397,000
第105回政府保証地方公共団体金融機構債 110,000,000 109,111,200
券
F107回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,757,000
第111回政府保証地方公共団体金融機構債 156,000,000 154,335,480
券
第113回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 98,824,000
券
第116回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 98,003,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第119回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 97,646,000
第120回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 97,086,000
券
F129回地方公共団体金融機構債券 700,000,000 711,067,000
F132回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,619,000
F143回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,681,000
F146回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,782,000
第169回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 194,096,000
第170回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 96,911,000
F202回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,590,000
F206回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,621,000
F208回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,453,000
F214回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,069,000
F226回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,895,000
F441回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,257,000
第29回首都高速道路株式会社社債 100,000,000 99,312,000
第7回阪神高速道路債券 100,000,000 102,854,000
第27回阪神高速道路株式会社社債 100,000,000 99,663,000
第28回阪神高速道路株式会社社債 100,000,000 100,013,000
第19回水資源債券(サステナビリティボン 200,000,000 199,720,000
ド)
第4回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 109,174,000
第18回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 109,506,000
第40回政府保証日本政策金融公庫債券 126,000,000 125,533,800
第46回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 99,444,000
第47回政府保証日本政策金融公庫債券 210,000,000 208,044,900
第53回政府保証日本政策金融公庫債券 187,000,000 184,836,410
第89回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 99,840,000
第117回都市再生債券 200,000,000 200,318,000
第159回都市再生債券 200,000,000 120,712,000
第161回都市再生債券 100,000,000 66,885,000
第171回都市再生債券 200,000,000 141,304,000
第191回都市再生債券 100,000,000 94,706,000
第5回本州四国連絡橋債券 100,000,000 102,434,000
第62回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 96,535,000
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 99,165,000 98,254,665
券
第3回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 106,455,000
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 68,188,000 67,764,552
券
第4回一般担保住宅金融公庫債券 100,000,000 106,474,000
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 118,599,000 117,256,459
券
第6回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 134,016,000 131,942,772
券
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第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 47,649,000 47,033,374
券
第8回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 10,099,000 10,160,502
券
第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 170,322,000 167,988,588
券
第9回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 117,038,000 115,388,934
券
第10回貸付債権担保S種住宅金融支援機構 10,231,000 10,306,709
債券
第12回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 107,591,000
第23回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 13,715,000 14,229,038
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 13,462,000 13,943,670
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 15,150,000 15,802,056
第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 17,362,000 18,096,759
第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 18,533,000 19,363,093
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 19,001,000 19,815,192
第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,310,000 40,939,399
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 17,841,000 18,546,968
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 18,201,000 18,886,267
第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 17,833,000 18,522,423
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 16,878,000 17,520,714
第49回貸付債権担保住宅金融公庫債券 9,963,000 10,038,419
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,644,000 36,840,212
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 18,758,000 19,385,642
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,194,000 25,889,858
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,878,000 24,548,016
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,066,000 24,759,822
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 51,912,000 53,188,516
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 64,268,000 65,086,774
第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,459,000 33,807,642
第68回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,386,000 35,020,421
第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,925,000 35,600,100
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,166,000 30,765,398
第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,194,000 29,551,042
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,391,000 35,100,486
第75回一般担保住宅金融支援機構債券 150,000,000 163,330,500
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 90,348,000 91,444,824
第79回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 122,380,000 123,712,718
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,734,000 35,932,681
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 37,160,000 37,357,319
第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 37,964,000 38,014,492
第88回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 107,415,000
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 119,619,000 119,607,038
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,866,000 40,692,728
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第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 86,612,000 85,447,934
第94回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,578,000 48,007,694
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 52,116,000 51,266,509
第96回一般担保住宅金融支援機構債券 300,000,000 312,573,000
第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 51,236,000 50,661,644
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 160,101,000 158,727,333
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 107,980,000 106,808,417
第100回貸付債権担保住宅金融支援機構債 52,584,000 51,987,697
券
第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債 56,766,000 56,022,365
券
第108回貸付債権担保住宅金融支援機構債 62,875,000 59,952,570
券
第113回貸付債権担保住宅金融支援機構債 68,505,000 65,538,048
券
第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債 68,030,000 64,869,326
券
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債 68,450,000 65,491,591
券
第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債 68,989,000 66,277,732
券
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債 69,233,000 66,343,906
券
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債 71,475,000 68,245,759
券
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債 71,524,000 68,336,175
券
第124回貸付債権担保住宅金融支援機構債 71,319,000 67,927,068
券
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債 71,198,000 67,807,551
券
第126回貸付債権担保住宅金融支援機構債 72,081,000 68,636,249
券
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債 146,808,000 139,389,791
券
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債 72,001,000 68,519,031
券
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債 147,514,000 140,561,665
券
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債 73,547,000 69,907,894
券
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債 147,144,000 139,577,855
券
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債 74,150,000 70,434,343
券
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債 149,622,000 141,660,613
券
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債 150,354,000 142,295,025
券
第135回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 105,836,000
76,159,000 72,458,434
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第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債
券
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債 75,544,000 72,050,090
券
第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債 75,819,000 71,611,803
券
第142回貸付債権担保住宅金融支援機構債 157,078,000 147,511,949
券
第143回貸付債権担保住宅金融支援機構債 78,573,000 73,657,473
券
第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債 77,752,000 73,016,125
券
第145回貸付債権担保住宅金融支援機構債 157,964,000 147,945,923
券
第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債 80,520,000 74,786,170
券
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債 243,129,000 224,488,299
券
第149回貸付債権担保住宅金融支援機構債 163,392,000 150,769,968
券
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債 83,465,000 78,040,609
券
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債 84,317,000 78,564,051
券
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債 173,058,000 161,755,582
券
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,504,000 81,632,481
券
第163回貸付債権担保住宅金融支援機構債 175,698,000 163,785,675
券
第164回貸付債権担保住宅金融支援機構債 177,498,000 165,066,040
券
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,091,000 82,159,832
券
第166回貸付債権担保住宅金融支援機構債 177,350,000 166,090,048
券
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債 176,794,000 165,245,815
券
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,740,000 83,748,060
券
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債 91,131,000 84,503,953
券
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債 272,022,000 252,183,435
券
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債 91,461,000 84,853,857
券
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,667,000 87,084,739
券
第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債 94,167,000 88,525,455
券
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,148,000 89,526,656
券
190,880,000 179,112,248
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第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債
券
第187回貸付債権担保住宅金融支援機構債 96,516,000 92,715,199
券
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債 193,720,000 190,293,093
券
第191回貸付債権担保住宅金融支援機構債 97,943,000 96,221,162
券
第192回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 87,326,000
第193回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,374,000 96,674,097
券
第194回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,243,000 97,341,504
券
第196回貸付債権担保住宅金融支援機構債 199,756,000 197,185,140
券
第197回貸付債権担保住宅金融支援機構債 100,000,000 99,099,000
券
第320回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 75,184,000
第354回一般担保住宅金融支援機構債券 300,000,000 281,427,000
第356回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 96,410,000
第6回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 103,114,000
い第843号商工債 200,000,000 199,464,000
い第847号商工債 100,000,000 99,555,000
い第850号商工債 200,000,000 198,792,000
い第876号商工債 300,000,000 297,588,000
い第878号商工債 100,000,000 99,074,000
第360回信金中金債(5年) 200,000,000 199,734,000
第376回信金中金債(5年) 100,000,000 99,468,000
第379回信金中金債(5年) 100,000,000 99,308,000
第385回信金中金債(5年) 400,000,000 396,160,000
第394回信金中金債(5年) 100,000,000 98,916,000
第16号商工債(10年) 100,000,000 100,311,000
第2回信金中金債(10年) 100,000,000 100,568,000
第21回国際協力機構債券 100,000,000 106,335,000
第64回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 96,833,000
第67回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 194,224,000
第73回東日本高速道路株式会社社債 500,000,000 482,210,000
第86回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,046,000
第102回東日本高速道路株式会社社債 500,000,000 499,565,000
第106回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,208,000
第85回中日本高速道路株式会社社債 200,000,000 199,322,000
第98回中日本高速道路株式会社社債 200,000,000 200,288,000
第100回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,441,000
第101回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,478,000
第27回西日本高速道路株式会社社債 200,000,000 201,394,000
第54回西日本高速道路株式会社社債 600,000,000 598,800,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第71回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,557,000
第74回西日本高速道路株式会社社債 200,000,000 200,318,000
第77回西日本高速道路株式会社社債 200,000,000 198,744,000
第78回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,182,000
第80回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,569,000
第82回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,942,000
第92回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 99,396,000
券
第127回鉄道建設・運輸施設整備支援機構 200,000,000 184,126,000
債券
特殊債券合計 36,866,133,000 36,597,485,692
社債券 第41回フランス相互信用連合銀行(BFC 200,000,000 199,772,000
M)円貨社債
第8回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 99,632,000
非上位円貨社債
第14回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 98,681,000
エー円貨社債
第32回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 200,000,000 198,672,000
エー円貨社債
第33回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 98,271,000
エー円貨社債
第19回クレディ・アグリコル・エス・エー 400,000,000 397,120,000
円貨社債
第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー 400,000,000 398,404,000
円貨社債
第3回韓国輸出入銀行保証株式會社大韓航空 100,000,000 99,305,000
円貨社債(2023)
第52回成田国際空港株式会社社債 100,000,000 100,148,000
第8回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債 400,000,000 396,368,000
(2023)
第39回大成建設株式会社無担保社債 100,000,000 96,229,000
第24回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 98,914,000
第32回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 99,490,000
第11回西松建設株式会社無担保社債 100,000,000 99,351,000
第24回大和ハウス工業株式会社無担保社債 300,000,000 297,600,000
第25回大和ハウス工業株式会社無担保社債 100,000,000 94,409,000
第29回大和ハウス工業株式会社無担保社債 100,000,000 99,909,000
第2回DM三井製糖ホールディングス株式会 100,000,000 99,799,000
社無担保社債
第19回アサヒグループホールディングス株 100,000,000 99,813,000
式会社無担保社債
第10回キリンホールディングス株式会社無 100,000,000 100,528,000
担保社債
第16回キリンホールディングス株式会社無 300,000,000 299,697,000
担保社債
第19回キリンホールディングス株式会社無 200,000,000 198,452,000
担保社債
第8回サントリーホールディングス株式会社 300,000,000 299,649,000
無担保社債
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第12回サントリーホールディングス株式会 100,000,000 96,402,000
社無担保社債
第24回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 99,878,000
第6回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 98,293,000
第11回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 99,683,000
第10回J.フロント リテイリング株式会 100,000,000 98,252,000
社無担保社債
第25回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 97,178,000
社無担保社債
第27回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,861,000
社無担保社債
第28回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,845,000
社無担保社債
第14回株式会社セブン&アイ・ホールディ 200,000,000 199,270,000
ングス無担保社債
第13回旭化成株式会社無担保社債 100,000,000 99,702,000
第35回王子ホールディングス株式会社無担 100,000,000 98,598,000
保社債
第25回トクヤマ株式会社無担保社債 100,000,000 99,187,000
第13回イビデン株式会社無担保社債 200,000,000 199,526,000
第4回エア・ウォーター株式会社無担保社債 100,000,000 98,289,000
第56回三井化学株式会社無担保社債 100,000,000 99,698,000
第13回JSR株式会社無担保社債 100,000,000 94,148,000
第24回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 98,459,000
グス無担保社債
第32回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 197,716,000
グス無担保社債
第35回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 199,502,000
グス無担保社債
第42回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 79,614,000
グス無担保社債
第4回株式会社野村総合研究所無担保社債 100,000,000 98,390,000
第4回株式会社電通グループ無担保社債 100,000,000 99,843,000
第6回株式会社電通無担保社債 200,000,000 194,206,000
第16回武田薬品工業株式会社無担保社債 300,000,000 282,129,000
第1回アステラス製薬株式会社無担保社債 100,000,000 99,820,000
第3回アステラス製薬株式会社無担保社債 200,000,000 199,700,000
第2回大塚ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 99,649,000
社債
第13回ヤフー株式会社無担保社債 100,000,000 95,210,000
第10回株式会社資生堂無担保社債 400,000,000 399,064,000
第4回ENEOSホールディングス株式会社 100,000,000 95,679,000
無担保社債
第11回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 99,186,000
第13回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 99,583,000
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 97,947,000
第11回住友理工株式会社無担保社債 100,000,000 95,346,000
第2回日本製鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,491,000
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第34回JFEホールディングス株式会社無 300,000,000 299,628,000
担保社債
第15回大同特殊鋼株式会社無担保社債 100,000,000 99,184,000
第34回住友金属鉱山株式会社無担保社債 100,000,000 98,964,000
第14回株式会社LIXIL無担保社債 100,000,000 99,170,000
第15回株式会社小松製作所無担保社債 100,000,000 99,594,000
第17回株式会社クボタ無担保社債 100,000,000 97,298,000
第8回株式会社タダノ無担保社債 100,000,000 99,549,000
第17回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 103,334,000
第20回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 96,314,000
第1回株式会社安川電機無担保社債 100,000,000 99,237,000
第21回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 99,738,000
債
第22回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 96,051,000
債
第21回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 99,504,000
第23回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 94,126,000
第26回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 98,478,000
第37回ソニーグループ株式会社無担保社債 200,000,000 199,702,000
第18回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 98,819,000
第35回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 98,964,000
第22回JA三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 99,148,000
第30回いすゞ自動車株式会社無担保社債 100,000,000 99,433,000
第27回トヨタ自動車株式会社無担保社債 200,000,000 190,608,000
第4回豊田合成株式会社無担保社債 100,000,000 99,849,000
第1回オリックス銀行株式会社無担保社債 100,000,000 99,246,000
第6回大日本印刷株式会社無担保社債 100,000,000 83,181,000
第108回丸紅株式会社無担保社債 100,000,000 99,211,000
第70回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 107,232,000
第73回三井物産株式会社無担保社債 200,000,000 194,312,000
第53回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 99,001,000
第56回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 98,372,000
第60回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 95,060,000
第3回岩谷産業株式会社無担保社債 100,000,000 98,335,000
第22回三菱UFJフィナンシャル・グルー 100,000,000 96,026,000
プ無担保社債(劣後特
第24回株式会社りそなホールディングス無 100,000,000 98,996,000
担保社債
第23回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 109,554,000
社債(劣後特約付)
第88回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 106,271,000
社債
第11回株式会社セブン銀行無担保社債 100,000,000 100,340,000
第9回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 97,422,000
200,000,000 199,270,000
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第16回NTTファイナンス株式会社無担保
社債
第18回NTTファイナンス株式会社無担保 200,000,000 192,864,000
社債
第25回NTTファイナンス株式会社無担保 100,000,000 98,484,000
社債
第34回東京センチュリー株式会社無担保社 100,000,000 97,367,000
債
第57回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,411,000
社債
第76回株式会社ホンダファイナンス無担保 200,000,000 199,616,000
社債
第78回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,850,000
社債
第94回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 99,701,000
社債
第98回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 99,820,000
社債
第41回リコーリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,337,000
第16回イオンフィナンシャルサービス株式 100,000,000 99,639,000
会社無担保社債
第17回イオンフィナンシャルサービス株式 100,000,000 99,173,000
会社無担保社債
第82回アコム株式会社無担保社債 100,000,000 99,391,000
第32回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 99,186,000
第35回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 98,870,000
第38回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 99,972,000
第39回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 99,286,000
第80回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 96,069,000
第212回オリックス株式会社無担保社債 100,000,000 99,865,000
第36回三井住友ファイナンス&リース株式 200,000,000 199,142,000
会社無担保社債
第52回三菱UFJリース株式会社無担保社 200,000,000 197,988,000
債
第56回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 98,946,000
債
第64回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 98,200,000
債
第31回株式会社大和証券グループ本社無担 100,000,000 98,483,000
保社債
第39回株式会社大和証券グループ本社無担 100,000,000 99,533,000
保社債
第3回野村ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 98,725,000
社債
第4回野村ホールディングス株式会社無担保 300,000,000 299,799,000
社債
第5回野村ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 198,090,000
社債
第7回野村ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 199,702,000
社債
200,000,000 198,144,000
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第7回三井住友海上火災保険株式会社無担保
社債
第66回三井不動産株式会社無担保社債 200,000,000 199,386,000
第84回三井不動産株式会社無担保社債 200,000,000 196,880,000
第86回三井不動産株式会社無担保社債 200,000,000 192,462,000
第120回三菱地所株式会社無担保社債 200,000,000 197,906,000
第131回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 83,421,000
第135回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 94,136,000
第109回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 94,599,000
第132回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 95,141,000
第86回東京急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 79,602,000
第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 84,179,000
第63回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 101,300,000
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 84,754,000
第86回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 74,122,000
第42回京王電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 84,900,000
第51回京成電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 98,560,000
第47回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 106,098,000
社債
第57回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 200,000,000 217,346,000
社債
第109回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 99,369,000
通社債
第115回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 99,204,000
通社債
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 82,063,000
通社債
第133回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 75,301,000
通社債
第147回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 96,484,000
通社債
第159回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 72,601,000
通社債
第165回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 82,236,000
通社債
第172回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 67,125,000
通社債
第184回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 300,000,000 299,583,000
通社債
第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 108,026,000
第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 71,379,000
第50回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 80,308,000
第59回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 500,000,000 499,115,000
第75回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 81,985,000
第47回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 109,538,000
債
第71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 98,182,000
債
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第72回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 100,702,000
債
第31回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 74,887,000
第37回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 63,161,000
第40回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 56,421,000
第54回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 67,936,000
第56回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 76,505,000
第53回阪急阪神ホールディングス株式会社 200,000,000 149,042,000
無担保社債
第25回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 98,140,000
第30回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 99,768,000
第21回ソフトバンク株式会社無担保社債 100,000,000 98,697,000
第31回株式会社光通信無担保社債 200,000,000 167,966,000
第33回株式会社光通信無担保社債 100,000,000 90,277,000
第36回株式会社光通信無担保社債 100,000,000 89,045,000
第519回中部電力株式会社社債 100,000,000 89,956,000
第540回中部電力株式会社社債 100,000,000 80,596,000
第508回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,536,000
第510回関西電力株式会社社債 200,000,000 199,046,000
第511回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,122,000
第524回関西電力株式会社社債 100,000,000 98,598,000
第536回関西電力株式会社社債 100,000,000 95,080,000
第538回関西電力株式会社社債 100,000,000 94,545,000
第550回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,261,000
第554回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,019,000
第398回中国電力株式会社社債 100,000,000 99,430,000
第400回中国電力株式会社社債 100,000,000 99,002,000
第416回中国電力株式会社社債 200,000,000 194,714,000
第425回中国電力株式会社社債 100,000,000 95,726,000
第448回中国電力株式会社社債 300,000,000 286,839,000
第322回北陸電力株式会社社債 100,000,000 99,315,000
第330回北陸電力株式会社社債 200,000,000 194,450,000
第339回北陸電力株式会社社債 200,000,000 176,422,000
第496回東北電力株式会社社債 100,000,000 98,983,000
第508回東北電力株式会社社債 100,000,000 97,973,000
第521回東北電力株式会社社債 200,000,000 192,484,000
第527回東北電力株式会社社債 100,000,000 94,064,000
第535回東北電力株式会社社債 100,000,000 97,606,000
第309回四国電力株式会社社債 100,000,000 96,053,000
第314回四国電力株式会社社債 100,000,000 93,572,000
第449回九州電力株式会社社債 200,000,000 199,106,000
第465回九州電力株式会社社債 100,000,000 98,389,000
第468回九州電力株式会社社債 100,000,000 98,596,000
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第484回九州電力株式会社社債 200,000,000 192,992,000
第489回九州電力株式会社社債 100,000,000 96,122,000
第494回九州電力株式会社社債 100,000,000 93,451,000
第516回九州電力株式会社社債 200,000,000 190,744,000
第340回北海道電力株式会社社債 100,000,000 99,690,000
第350回北海道電力株式会社社債 100,000,000 86,192,000
第385回北海道電力株式会社社債 100,000,000 96,337,000
第31回沖縄電力株式会社社債 100,000,000 99,866,000
第44回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 88,267,000
第50回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 99,317,000
第57回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 98,324,000
第77回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 99,432,000
第84回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 100,372,000
第86回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 95,636,000
第31回東京電力パワーグリッド株式会社社 200,000,000 197,672,000
債
第39回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 98,401,000
債
第42回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 96,175,000
債
第45回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 95,383,000
債
第48回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 264,372,000
債
第67回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 93,643,000
債
第9回株式会社JERA無担保社債 100,000,000 93,539,000
第4回東京電力リニューアブルパワー株式会 100,000,000 98,876,000
社無担保社債
第64回東京瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 72,211,000
第65回東京瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 191,356,000
第41回大阪瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 188,888,000
第42回大阪瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 81,711,000
第7回株式会社ファーストリテイリング無担 200,000,000 197,662,000
保社債
社債券合計 29,900,000,000 28,806,683,000
合計 635,894,309,130
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
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2023年10月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 17,705,206,431
コール・ローン 248,207,840
株式 556,451,394,689
投資信託受益証券 152,536,149
投資証券 10,576,348,052
派生商品評価勘定 3,403,307
未収配当金 404,924,500
前払金 840,138,980
差入委託証拠金 4,211,534,347
流動資産合計 590,593,694,295
資産合計 590,593,694,295
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 843,309,707
未払解約金 158,853,006
未払利息 109
その他未払費用 8
流動負債合計 1,002,162,830
負債合計 1,002,162,830
純資産の部
元本等
元本 115,198,793,434
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 474,392,738,031
元本等合計 589,591,531,465
純資産合計 589,591,531,465
負債純資産合計 590,593,694,295
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2023年10月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)新株予約権証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融
商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表
する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
(3)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(4)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(1)先物取引
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2023年10月20日現在
2.デリバティブの評価基準及び評価方
株価指数先物取引
法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年10月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 115,198,793,434口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 5.1180円
の額
(1万口当たり純資産額) (51,180円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2023年10月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するた
め、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先
物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2023年10月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
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2023年10月20日現在
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
区分 2023年10月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2023年 4月21日
期首
期首元本額 122,039,565,758円
期中追加設定元本額 6,527,089,787円
期中一部解約元本額 13,367,862,111円
期末元本額 115,198,793,434円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,583,750,725円
SBI資産設計オープン(分配型) 6,039,362円
SMT グローバル株式インデックス・オープン 34,658,512,691円
世界経済インデックスファンド 12,834,667,734円
外国株式インデックス・オープン 883,215,837円
DCマイセレクション25 645,357,599円
DCマイセレクション50 3,495,803,105円
DCマイセレクション75 4,362,243,310円
DC外国株式インデックス・オープン 12,653,500,026円
DCマイセレクションS25 408,641,315円
DCマイセレクションS50 1,890,392,757円
DCマイセレクションS75 1,901,982,173円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 20,732,093円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 139,395,070円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 109,165,323円
DC世界経済インデックスファンド 9,462,461,489円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,014,285,182円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 1,773,665円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 3,274,643円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 21,910,608円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 7,895,440円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 33,182,785円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 7,792,631円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 21,945,351円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 165,637,170円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 132,705,104円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 1,005,871,613円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 68,790,266円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 17,846,767円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 116,133,689円
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区分 2023年10月20日現在
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 37,992,330円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 787,426,934円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 874,874,406円
外国株式ファンド・シリーズ1 1,162,207,063円
コア投資戦略ファンド(安定型) 123,071,937円
コア投資戦略ファンド(成長型) 298,121,003円
分散投資コア戦略ファンドA 1,605,660,699円
分散投資コア戦略ファンドS 7,326,808,258円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 1,462,597,819円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 1,008,562,467円
コア投資戦略ファンド(切替型) 129,591,794円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 498,690,852円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 24,489,154円
SMT インデックスバランス・オープン 123,994,965円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 76,157,099円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 4,777,048,035円
SMT 世界経済インデックス・オープン 251,186,348円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 1,021,409,094円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 177,638,095円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 5,402,284円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 1,157,501,140円
グローバル経済コア 534,782,984円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 15,447,754円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 6,195,644円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 122,416,423円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 30,135,425円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 140,215,401円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 132,785,300円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 57,226,122円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 62,600,992円
10資産分散投資ファンド 53,045,957円
グローバル10資産バランスファンド 667,710円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 55,192,977円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 22,534,244円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 427,097,317円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 1,462,233,496円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 102,654,074円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用) 73,087,436円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 84,684,393円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 79,002,346円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 186,731,857円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 186,187,243円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 185,241,147円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) 181,779,484円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用) 179,977,573円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機
91,791,755円
関投資家専用)
SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用) 119,741,081円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2023年10月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 2,186,583,016
投資信託受益証券 △34,924,799
投資証券 △949,288,955
合計 1,202,369,262
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
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(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2023年10月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 23,156,881,120 - 22,316,742,140 △840,138,980
合計 23,156,881,120 - 22,316,742,140 △840,138,980
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2023年10月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 61,343,700 - 61,576,280 232,580
デンマーククロー
61,343,700 - 61,576,280 232,580
ネ
合計 61,343,700 - 61,576,280 232,580
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル APA CORP 23,392 43.30 1,012,873.60
BAKER HUGHES CO 77,332 35.58 2,751,472.56
CHENIERE ENERGY INC 18,099 175.54 3,177,098.46
CHESAPEAKE ENERGY CORP 8,482 88.77 752,947.14
CHEVRON CORP 135,745 169.10 22,954,479.50
CONOCOPHILLIPS 90,080 126.38 11,384,310.40
COTERRA ENERGY INC 54,546 29.60 1,614,561.60
DEVON ENERGY CORPORATION 50,256 49.25 2,475,108.00
DIAMONDBACK ENERGY INC 13,267 168.92 2,241,061.64
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EOG RESOURCES INC 43,691 136.23 5,952,024.93
EQT CORPORATION 27,026 43.09 1,164,550.34
EXXON MOBIL 301,729 113.02 34,101,411.58
HALLIBURTON CO 70,302 43.26 3,041,264.52
HESS CORP 21,602 166.08 3,587,660.16
HF SINCLAIR CORP 13,429 56.69 761,290.01
KINDER MORGAN INC 144,061 17.01 2,450,477.61
MARATHON OIL CORP 50,360 29.19 1,470,008.40
MARATHON PETROLEUM CORP 31,527 152.84 4,818,586.68
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 49,406 66.46 3,283,522.76
ONEOK INC 43,535 69.21 3,013,057.35
OVINTIV INC 20,398 50.87 1,037,646.26
PHILLIPS 66 34,260 115.19 3,946,409.40
PIONEER NATURAL RESOURCES 17,374 255.33 4,436,103.42
SCHLUMBERGER 105,564 59.97 6,330,673.08
TARGA RESOURCES CORP 17,298 87.71 1,517,207.58
TEXAS PACIFIC LAND CORP 533 1,965.02 1,047,355.66
VALERO ENERGY CORP 26,571 132.42 3,518,531.82
WILLIAMS COS 90,577 35.57 3,221,823.89
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 16,508 280.61 4,632,309.88
ALBEMARLE CORP 8,403 144.56 1,214,737.68
AMCOR PLC 110,292 8.62 950,717.04
AVERY DENNISON CORP 6,638 176.93 1,174,461.34
BALL CORP 21,539 45.16 972,701.24
CELANESE CORP-SERIES A 8,582 116.65 1,001,090.30
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 13,149 85.68 1,126,606.32
CLEVELAND-CLIFFS INC 43,000 14.54 625,220.00
CORTEVA INC 51,304 50.96 2,614,451.84
CROWN HOLDINGS INC 9,940 79.89 794,106.60
DOW INC 51,372 49.45 2,540,345.40
DUPONT DE NEMOURS INC 34,119 73.98 2,524,123.62
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 8,832 71.53 631,752.96
ECOLAB INC 18,665 160.34 2,992,746.10
FMC CORP 8,264 66.59 550,299.76
FREEPORT-MCMORAN INC 105,762 35.23 3,725,995.26
INT'L PAPER CO 25,191 34.26 863,043.66
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 19,307 66.40 1,281,984.80
LINDE PLC 36,447 370.14 13,490,492.58
LYONDELLBASELL INDU-CL A 19,745 92.75 1,831,348.75
MARTIN MARIETTA MATERIALS 4,371 410.72 1,795,257.12
MOSAIC CO/THE 27,732 36.44 1,010,554.08
NEWMONT CORPORATION 61,808 39.45 2,438,325.60
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NUCOR CORP 18,727 143.75 2,692,006.25
PACKAGING CORP OF AMERICA 7,783 149.55 1,163,947.65
PPG INDUSTRIES INC 17,495 124.34 2,175,328.30
RELIANCE STEEL & ALUMINUM 4,126 250.30 1,032,737.80
RPM INTERNATIONAL INC 10,456 94.41 987,150.96
SEALED AIR CORP 11,690 29.03 339,360.70
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 18,250 238.89 4,359,742.50
STEEL DYNAMICS INC 11,618 99.20 1,152,505.60
VULCAN MATERIALS CO 10,153 202.69 2,057,911.57
WESTLAKE CORP 2,222 117.99 262,173.78
WESTROCK CO 21,356 35.34 754,721.04
3 M COMPANY 40,676 87.06 3,541,252.56
AECOM 10,456 78.11 816,718.16
AERCAP HOLDINGS NV 11,968 58.11 695,460.48
ALLEGION PLC 5,598 98.56 551,738.88
AMETEK INC 17,753 143.65 2,550,218.45
AXON ENTERPRISE INC 5,367 212.31 1,139,467.77
BOEING CO 42,311 182.79 7,734,027.69
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 11,010 111.39 1,226,403.90
CARLISLE COS INC 3,456 246.62 852,318.72
CARRIER GLOBAL CORP 62,063 49.00 3,041,087.00
CATERPILLAR 38,381 252.89 9,706,171.09
CUMMINS INC 10,414 221.70 2,308,783.80
DEERE&CO 20,925 381.37 7,980,167.25
DOVER CORP 10,657 134.43 1,432,620.51
EATON CORP 29,584 199.91 5,914,137.44
EMERSON ELECTRIC CO 42,473 93.14 3,955,935.22
FASTENAL CO 44,011 58.53 2,575,963.83
FERGUSON PLC 16,260 155.29 2,525,015.40
FORTIVE CORP 25,894 71.10 1,841,063.40
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 10,310 57.60 593,856.00
GENERAC HOLDINGS INC 5,211 93.96 489,625.56
GENERAL DYNAMICS CORP 17,004 237.95 4,046,101.80
GENERAL ELECTRIC CO 81,042 106.95 8,667,441.90
GRACO INC 13,378 70.74 946,359.72
GRAINGER (WW) INC 3,363 702.83 2,363,617.29
HEICO CORP 3,640 160.84 585,457.60
HEICO CORP-CLASS A 4,690 127.50 597,975.00
HONEYWELL INTL INC 49,482 182.27 9,019,084.14
HOWMET AEROSPACE INC 32,364 43.71 1,414,630.44
HUBBELL INC 3,709 285.00 1,057,065.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 2,482 221.33 549,341.06
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IDEX CORP 5,916 195.60 1,157,169.60
ILLINOIS TOOL WORKS 22,658 224.90 5,095,784.20
INGERSOLL-RAND INC 31,562 61.22 1,932,225.64
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 12,700 40.90 519,430.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 50,266 49.20 2,473,087.20
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 14,682 177.90 2,611,927.80
LENNOX INTERNATIONAL INC 2,526 357.34 902,640.84
LOCKHEED MARTIN CORP 16,942 449.18 7,610,007.56
MASCO CORP 15,277 50.12 765,683.24
NORDSON CORP 4,121 216.17 890,836.57
NORTHROP GRUMMAN CORP 10,740 489.94 5,261,955.60
OTIS WORLDWIDE CORP 30,717 78.17 2,401,147.89
OWENS CORNING 6,460 122.83 793,481.80
PACCAR INC 38,842 82.55 3,206,407.10
PARKER HANNIFIN CORP 9,535 374.98 3,575,434.30
PENTAIR PLC 10,813 63.04 681,651.52
QUANTA SERVICES INC 11,573 168.74 1,952,828.02
ROCKWELL AUTOMATION INC 8,466 271.52 2,298,688.32
RTX CORP 108,761 73.89 8,036,350.29
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 13,828 35.75 494,351.00
SMITH (A.O.) CORP 9,016 67.01 604,162.16
SNAP-ON INC 4,000 252.71 1,010,840.00
STANLEY BLACK&DECKER 12,598 78.86 993,478.28
TEXTRON 17,063 77.34 1,319,652.42
TORO CO 8,812 83.62 736,859.44
TRANE TECHNOLOGIES PLC 17,028 191.32 3,257,796.96
TRANSDIGM GROUP INC 4,084 830.62 3,392,252.08
UNITED RENTALS INC 5,364 411.19 2,205,623.16
WABTEC CORP 13,304 100.08 1,331,464.32
WATSCO INC 2,656 353.97 940,144.32
XYLEM INC 16,864 92.16 1,554,186.24
AUTOMATIC DATA PROCESS 30,799 246.08 7,579,017.92
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 9,240 123.31 1,139,384.40
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 8,290 175.90 1,458,211.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC 10,668 71.30 760,628.40
CINTAS CORP 6,804 502.82 3,421,187.28
CLARIVATE PLC 27,357 6.72 183,839.04
COPART INC 63,766 44.33 2,826,746.78
EQUIFAX INC 9,160 178.98 1,639,456.80
JACOBS SOLUTIONS INC 8,667 132.82 1,151,150.94
LEIDOS HOLDINGS 8,529 93.41 796,693.89
PAYCHEX INC 24,118 118.19 2,850,506.42
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PAYCOM SOFTWARE INC 4,235 265.50 1,124,392.50
PAYLOCITY HOLDING CORP 3,423 196.05 671,079.15
REPUBLIC SERVICES INC 16,455 145.79 2,398,974.45
ROBERT HALF INC 7,185 74.47 535,066.95
ROLLINS INC 17,468 32.92 575,046.56
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 15,402 50.78 782,113.56
TRANSUNION 15,741 66.35 1,044,415.35
VERISK ANALYTICS INC 10,738 234.45 2,517,524.10
WASTE CONNECTIONS INC 19,775 136.03 2,689,993.25
WASTE MANAGEMENT INC 30,236 157.07 4,749,168.52
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 8,367 83.31 697,054.77
CSX CORP 152,261 30.54 4,650,050.94
DELTA AIR LINES INC 9,648 32.71 315,586.08
EXPEDITORS INTL WASH INC 12,280 114.78 1,409,498.40
FEDEX CORP 17,749 243.29 4,318,154.21
GRAB HOLDINGS LTD - CL A 113,011 3.30 372,936.30
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 5,748 178.81 1,027,799.88
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 13,623 45.88 625,023.24
NORFOLK SOUTHERN CORP 16,920 200.09 3,385,522.80
OLD DOMINION FREIGHT LINE 7,356 396.45 2,916,286.20
SOUTHWEST AIRLINES CO 13,533 24.37 329,799.21
U-HAUL HOLDING CO 6,606 50.19 331,555.14
UBER TECHNOLOGIES INC 134,723 42.72 5,755,366.56
UNION PACIFIC CORP 45,361 210.33 9,540,779.13
UNITED PARCEL SERVICE B 53,764 152.06 8,175,353.84
APTIV PLC 21,896 90.25 1,976,114.00
BORGWARNER INC 19,781 38.11 753,853.91
FORD MOTOR COMPANY 290,797 11.53 3,352,889.41
GENERAL MOTORS CO 103,664 29.33 3,040,465.12
LEAR CORP 3,648 130.37 475,589.76
LUCID GROUP INC 61,234 4.34 265,755.56
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 51,336 17.16 880,925.76
TESLA INC 213,419 220.11 46,975,656.09
DECKERS OUTDOOR CORP 2,103 508.88 1,070,174.64
DR HORTON INC 22,973 101.24 2,325,786.52
GARMIN LTD 10,561 104.33 1,101,829.13
HASBRO INC 10,572 56.62 598,586.64
LENNAR CORP-CL A 18,864 104.61 1,973,363.04
LULULEMON ATHLETICA INC 8,619 396.19 3,414,761.61
MOHAWK INDUSTRIES INC 4,163 79.13 329,418.19
NIKE B 91,582 103.05 9,437,525.10
NVR INC 247 5,563.55 1,374,196.85
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PULTE GROUP INC 16,747 70.13 1,174,467.11
VF CORP 25,718 18.56 477,326.08
WHIRLPOOL CORP 3,785 129.15 488,832.75
AIRBNB INC-CLASS A 30,729 119.97 3,686,558.13
ARAMARK 16,686 26.42 440,844.12
BOOKING HOLDINGS INC 2,799 2,785.20 7,795,774.80
CAESARS ENTERTAINMENT INC 17,560 41.91 735,939.60
CARNIVAL CORPORATION 71,810 11.39 817,915.90
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,047 1,847.63 3,782,098.61
DARDEN RESTAURANTS INC 9,207 142.26 1,309,787.82
DOMINO'S PIZZA INC 2,848 344.31 980,594.88
DOORDASH INC - A 19,212 73.37 1,409,584.44
DRAFTKINGS INC 32,654 27.72 905,168.88
EXPEDIA GROUP INC 11,638 95.66 1,113,291.08
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 19,175 150.31 2,882,194.25
HYATT HOTELS CORP - CL A 3,787 103.88 393,393.56
LAS VEGAS SANDS CORP 25,560 45.88 1,172,692.80
MARRIOTT INTL A 19,516 192.31 3,753,121.96
MCDONALD'S CORP 54,264 258.38 14,020,732.32
MGM RESORTS INTERNATIONAL 22,754 35.99 818,916.46
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 17,116 82.08 1,404,881.28
STARBUCKS CORP 85,428 94.42 8,066,111.76
VAIL RESORTS INC 3,014 215.52 649,577.28
WYNN RESORTS LTD 6,702 88.22 591,250.44
YUM BRANDS INC 22,162 120.56 2,671,850.72
ALPHABET INC-CL A 444,829 137.75 61,275,194.75
ALPHABET INC-CL C 395,244 138.98 54,931,011.12
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 7,192 435.87 3,134,777.04
COMCAST CORP-CL A 312,679 43.07 13,467,084.53
ELECTRONIC ARTS INC 19,733 128.23 2,530,362.59
FOX CORP - CLASS A 21,544 30.85 664,632.40
FOX CORP- CLASS B 10,345 28.51 294,935.95
INTERPUBLIC GROUP OF COS 28,511 28.54 813,703.94
LIBERTY BROADBAND-C 9,153 91.10 833,838.30
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C 15,379 68.40 1,051,923.60
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW 13,584 25.23 342,724.32
LIVE NATION ENTERTAINMENT 11,613 80.50 934,846.50
MATCH GROUP INC 22,730 36.20 822,826.00
META PLATFORMS INC-CLASS A 165,576 312.81 51,793,828.56
NETFLIX INC 33,103 401.77 13,299,792.31
NEWS CORP-CLASS A 33,479 21.62 723,815.98
OMNICOM GROUP 14,048 74.22 1,042,642.56
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PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B 32,508 11.78 382,944.24
PINTEREST INC- CLASS A 45,767 26.55 1,215,113.85
ROBLOX CORP -CLASS A 28,503 31.67 902,690.01
ROKU INC 9,122 62.48 569,942.56
SEA LTD-ADR 28,338 45.09 1,277,760.42
SIRIUS XM HOLDINGS INC 60,468 4.56 275,734.08
SNAP INC - A 63,578 9.65 613,527.70
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 12,867 140.28 1,804,982.76
THE WALT DISNEY CO 135,788 83.25 11,304,351.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 33,583 75.87 2,547,942.21
WARNER BROS DISCOVERY INC 177,413 10.39 1,843,321.07
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 21,935 17.00 372,895.00
AMAZON.COM 690,901 128.40 88,711,688.40
AUTOZONE INC 1,368 2,494.66 3,412,694.88
BATH & BODY WORKS INC 13,528 30.71 415,444.88
BEST BUY COMPANY INC 15,285 69.50 1,062,307.50
BURLINGTON STORES INC 5,108 120.62 616,126.96
CARMAX INC 10,695 63.42 678,276.90
CHEWY INC - CLASS A 6,878 16.86 115,963.08
DICK'S SPORTING GOODS INC 4,950 108.81 538,609.50
EBAY 41,952 41.14 1,725,905.28
ETSY INC 10,294 65.42 673,433.48
GENUINE PARTS CO 9,903 130.12 1,288,578.36
GLOBAL-E ONLINE LTD 7,000 35.34 247,380.00
HOME DEPOT 75,273 286.77 21,586,038.21
LKQ CORP 19,286 48.81 941,349.66
LOWES COMPANIES 44,328 190.46 8,442,710.88
MERCADOLIBRE INC 3,353 1,179.96 3,956,405.88
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 4,577 898.39 4,111,931.03
POOL CORP 2,664 325.20 866,332.80
ROSS STORES INC 25,425 116.26 2,955,910.50
TJX COMPANIES INC 85,671 89.83 7,695,825.93
TRACTOR SUPPLY COMPANY 7,846 202.14 1,585,990.44
ULTA BEAUTY INC 3,920 372.86 1,461,611.20
ALBERTSONS COS INC - CLASS A 25,000 22.34 558,500.00
COSTCO WHOLESALE CORP 32,965 565.63 18,645,992.95
DOLLAR GENERAL CORP 16,287 115.51 1,881,311.37
DOLLAR TREE INC 16,318 113.11 1,845,728.98
KROGER CO 50,664 44.50 2,254,548.00
SYSCO CORP 40,090 65.66 2,632,309.40
TARGET (DAYTON HUDSON) 34,220 108.36 3,708,079.20
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 51,567 20.96 1,080,844.32
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WALMART INC 110,203 160.77 17,717,336.31
ALTRIA GROUP INC 132,765 42.61 5,657,116.65
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 40,618 73.84 2,999,233.12
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 24,006 55.75 1,338,334.50
BUNGE LIMITED 11,604 103.65 1,202,754.60
CAMPBELL SOUP CO (US) 15,869 39.78 631,268.82
COCA-COLA CO 305,497 54.35 16,603,761.95
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 15,394 57.83 890,235.02
CONAGRA BRANDS INC 33,324 27.15 904,746.60
CONSTELLATION BRANDS INC-A 11,979 233.20 2,793,502.80
DARLING INGREDIENTS INC 13,242 43.21 572,186.82
GENERAL MILLS INC 43,531 62.86 2,736,358.66
HERSHEY FOODS CORPORATION 10,942 191.58 2,096,268.36
HORMEL FOODS CORP 23,338 31.82 742,615.16
JM SMUCKER CO 7,850 113.82 893,487.00
KELLANOVA 18,819 49.89 938,879.91
KEURIG DR PEPPER INC 65,371 28.45 1,859,804.95
KRAFT HEINZ CO/THE 68,964 31.45 2,168,917.80
LAMB WESTON HOLDINGS INC 11,876 87.49 1,039,031.24
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 18,092 60.04 1,086,243.68
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 14,669 58.34 855,789.46
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 101,324 64.21 6,506,014.04
MONSTER BEVERAGE CORP 58,348 50.40 2,940,739.20
PEPSICO INC 102,377 160.56 16,437,651.12
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 115,372 90.73 10,467,701.56
TYSON FOODS INC 23,306 46.59 1,085,826.54
CHURCH & DWIGHT CO INC 19,346 89.60 1,733,401.60
CLOROX COMPANY 9,570 123.99 1,186,584.30
COLGATE-PALMOLIVE CO 58,761 73.19 4,300,717.59
ESTEE LAUDER CO-CL A 16,973 138.81 2,356,022.13
KENVUE INC 111,921 19.84 2,220,512.64
KIMBERLY-CLARK CORP 24,643 122.86 3,027,638.98
PROCTER & GAMBLE CO 177,374 148.25 26,295,695.50
ABBOTT LABORATORIES 129,183 95.44 12,329,225.52
ALIGN TECHNOLOGY INC 5,253 270.29 1,419,833.37
BAXTER INTERNATIONAL 41,576 32.61 1,355,793.36
BECTON DICKINSON & CO 21,103 257.48 5,433,600.44
BOSTON SCIENTIFIC CORP 106,838 50.55 5,400,660.90
CARDINAL HEALTH 19,151 92.79 1,777,021.29
CENCORA INC 12,469 189.89 2,367,738.41
CENTENE CORP 40,934 71.94 2,944,791.96
COOPER COS INC/THE 3,504 323.80 1,134,595.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CVS HEALTH CORP 95,131 70.61 6,717,199.91
DAVITA INC 4,627 81.62 377,655.74
DENTSPLY SIRONA INC 17,774 31.50 559,881.00
DEXCOM INC 28,772 86.04 2,475,542.88
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 45,052 69.08 3,112,192.16
ELEVANCE HEALTH INC 17,637 463.28 8,170,869.36
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY 29,921 65.45 1,958,329.45
HCA HEALTHCARE INC 15,457 244.05 3,772,280.85
HENRY SCHEIN INC 8,755 68.75 601,906.25
HOLOGIC INC 18,875 67.82 1,280,102.50
HUMANA INC 9,297 522.72 4,859,727.84
IDEXX LABORATORIES INC 6,168 425.68 2,625,594.24
INSULET CORP 5,246 145.24 761,929.04
INTUITIVE SURGICAL INC 26,035 273.45 7,119,270.75
LABORATORY CRP OF AMER 6,548 199.43 1,305,867.64
MCKESSON CORP 10,179 453.27 4,613,835.33
MEDTRONIC PLC 98,891 72.35 7,154,763.85
MOLINA HEALTHCARE INC 4,545 349.62 1,589,022.90
QUEST DIAGNOSTICS 8,679 122.83 1,066,041.57
RESMED INC 10,920 142.29 1,553,806.80
STERIS PLC 6,933 216.90 1,503,767.70
STRYKER CORP 25,363 268.42 6,807,936.46
TELEFLEX INC 3,934 186.02 731,802.68
THE CIGNA GROUP 22,079 310.17 6,848,243.43
UNITEDHEALTH GROUP INC 69,912 531.63 37,167,316.56
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 4,672 127.66 596,427.52
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 11,255 202.17 2,275,423.35
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 15,254 104.81 1,598,771.74
ABBVIE INC 133,056 145.52 19,362,309.12
AGILENT TECHNOLOGIES 21,791 109.51 2,386,332.41
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 9,643 160.50 1,547,701.50
AMGEN 39,709 280.60 11,142,345.40
AVANTOR INC 49,647 20.83 1,034,147.01
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,853 315.99 585,529.47
BIO-TECHNE CORP 12,980 63.50 824,230.00
BIOGEN INC 10,740 257.30 2,763,402.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 14,783 82.59 1,220,927.97
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 156,340 56.48 8,830,083.20
CATALENT INC 13,739 43.14 592,700.46
CHARLES RIVER LABORATORIES 4,204 187.40 787,829.60
DANAHER CORP 53,074 207.30 11,002,240.20
ELI LILLY & CO 60,535 590.80 35,764,078.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EXACT SCIENCES CORP 12,208 64.45 786,805.60
GILEAD SCIENCES INC 92,825 78.44 7,281,193.00
ILLUMINA INC 11,423 119.98 1,370,531.54
INCYTE CORP 15,212 55.64 846,395.68
IQVIA HOLDINGS INC 13,836 186.75 2,583,873.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,971 132.03 656,321.13
JOHNSON & JOHNSON 179,427 152.32 27,330,320.64
MERCK & CO 191,177 100.43 19,199,906.11
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 1,627 1,014.12 1,649,973.24
MODERNA INC 24,153 82.37 1,989,482.61
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 6,742 111.13 749,238.46
PFIZER 419,551 31.19 13,085,795.69
REGENERON PHARMACEUTICALS 7,992 808.64 6,462,650.88
REPLIGEN CORP 4,353 146.28 636,756.84
REVVITY INC 8,524 101.43 864,589.32
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 30,083 28.11 845,633.13
SEAGEN INC 11,325 214.97 2,434,535.25
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 92,141 8.16 751,870.56
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 28,670 469.67 13,465,438.90
UNITED THERAPEUTICS CORP 3,618 225.82 817,016.76
VERALTO CORP 17,691 70.29 1,243,500.39
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 19,147 364.80 6,984,825.60
VIATRIS INC 89,720 9.31 835,293.20
WATERS CORP 4,749 252.33 1,198,315.17
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 5,767 369.33 2,129,926.11
ZOETIS INC 34,383 168.04 5,777,719.32
BANK OF AMERICA CORP 535,131 26.96 14,427,131.76
CITIGROUP 144,682 40.06 5,795,960.92
CITIZENS FINANCIAL GROUP 39,522 24.88 983,307.36
FIFTH THIRD BANCORP 54,420 24.92 1,356,146.40
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 766 1,355.77 1,038,519.82
FIRST HORIZON CORP 44,308 11.19 495,806.52
HUNTINGTON BANCSHARES INC 114,112 10.03 1,144,543.36
JPMORGAN CHASE & CO 217,897 145.29 31,658,255.13
KEY CORP 71,223 10.56 752,114.88
M & T BANK CORP 11,807 119.61 1,412,235.27
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 29,658 115.66 3,430,244.28
REGIONS FINL CORP 70,810 16.48 1,166,948.80
TRUIST FINANCIAL CORP 96,574 28.06 2,709,866.44
US BANCORP 113,859 32.75 3,728,882.25
WEBSTER FINANCIAL CORP 14,273 40.13 572,775.49
WELLS FARGO & CO 273,135 41.18 11,247,699.30
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ALLY FINANCIAL INC 21,529 24.62 530,043.98
AMERICAN EXPRESS 47,011 149.62 7,033,785.82
AMERIPRISE FINANCIAL INC 7,816 316.59 2,474,467.44
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 28,767 83.38 2,398,592.46
ARES MANAGEMENT CORP - A 12,780 105.13 1,343,561.40
BANK NEW YORK CO 61,254 42.19 2,584,306.26
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 97,275 338.66 32,943,151.50
BLACKROCK INC 11,143 622.51 6,936,628.93
BLACKSTONE INC 52,505 94.22 4,947,021.10
BLOCK INC 39,463 44.17 1,743,080.71
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 30,097 92.70 2,789,991.90
CARLYLE GROUP INC/THE 15,669 27.54 431,524.26
CBOE GLOBAL MARKETS INC 7,144 162.73 1,162,543.12
CME GROUP INC 26,740 214.12 5,725,568.80
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 12,595 73.10 920,694.50
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 18,987 84.59 1,606,110.33
EQUITABLE HOLDINGS INC 27,983 27.64 773,450.12
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 3,148 436.87 1,375,266.76
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 42,810 51.42 2,201,290.20
FISERV INC 46,319 111.97 5,186,338.43
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 5,064 241.97 1,225,336.08
FRANKLIN RESOURCES INC 26,070 22.63 589,964.10
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 4,316 58.43 252,183.88
GLOBAL PAYMENTS INC 20,749 112.41 2,332,395.09
GOLDMAN SACHS GROUP INC 24,812 299.19 7,423,502.28
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 41,604 109.57 4,558,550.28
INVESCO LTD 26,420 12.80 338,176.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 5,213 145.61 759,064.93
KKR & CO INC 44,805 55.61 2,491,606.05
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC 5,307 225.88 1,198,745.16
MARKETAXESS HOLDINGS INC 3,207 234.83 753,099.81
MASTERCARD INC-CLASS A 63,267 387.87 24,539,371.29
MOODY'S CORP 12,261 311.58 3,820,282.38
MORGAN STANLEY 93,231 72.92 6,798,404.52
MSCI INC 5,952 497.27 2,959,751.04
NASDAQ INC 24,183 51.29 1,240,346.07
NORTHERN TRUST CORP 15,902 65.50 1,041,581.00
PAYPAL HOLDINGS INC 79,286 54.81 4,345,665.66
PRICE T ROWE GROUP INC 15,806 97.37 1,539,030.22
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 15,486 96.85 1,499,819.10
ROBINHOOD MARKETS INC - A 31,913 8.97 286,259.61
S&P GLOBAL INC 24,377 357.56 8,716,240.12
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SCHWAB (CHARLES) CORP 111,693 51.90 5,796,866.70
SEI INVESTMENTS COMPANY 9,550 55.58 530,789.00
STATE STREET CORP 26,059 66.36 1,729,275.24
SYNCHRONY FINANCIAL 29,196 28.76 839,676.96
TOAST INC-CLASS A 20,341 17.81 362,273.21
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 9,061 82.47 747,260.67
VISA INC-CLASS A SHARES 120,784 233.81 28,240,507.04
AFLAC 43,196 79.55 3,436,241.80
ALLSTATE CORP 18,556 124.74 2,314,675.44
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 6,319 109.10 689,402.90
AMERICAN INT'L GROUP 54,534 61.17 3,335,844.78
AON PLC 15,249 319.08 4,865,650.92
ARCH CAPITAL GROUP LTD 26,510 83.78 2,221,007.80
ARTHUR J GALLAGHER & CO 15,913 231.03 3,676,380.39
ASSURANT INC 4,726 149.07 704,504.82
BROWN & BROWN INC 20,155 68.27 1,375,981.85
CHUBB LTD 30,784 210.55 6,481,571.20
CINCINNATI FINANCIAL CORP 11,110 100.92 1,121,221.20
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 2,166 304.07 658,615.62
EVEREST GROUP LTD 3,288 401.85 1,321,282.80
FNF GROUP 20,461 38.41 785,907.01
GLOBE LIFE INC 5,948 113.59 675,633.32
HARTFORD FINANCIAL SVCS 24,731 71.99 1,780,384.69
LOEWS CORP 12,757 64.08 817,468.56
MARKEL GROUP INC 1,007 1,479.33 1,489,685.31
MARSH & MCLENNAN COS 36,799 191.00 7,028,609.00
METLIFE INC 48,925 61.92 3,029,436.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 18,536 69.51 1,288,437.36
PROGRESSIVE CORP 43,513 157.80 6,866,351.40
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 26,521 93.29 2,474,144.09
TRAVELERS COS INC/THE 17,147 163.94 2,811,079.18
WILLIS TOWERS WATSON PLC 7,429 207.36 1,540,477.44
WR BERKLEY CORP 17,572 64.24 1,128,825.28
WEYERHAEUSER CO 52,615 29.33 1,543,197.95
ACCENTURE PLC-CL A 46,943 302.94 14,220,912.42
ADOBE INC 34,096 555.74 18,948,511.04
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 11,484 106.99 1,228,673.16
ANSYS INC 6,794 285.92 1,942,540.48
ASPEN TECHNOLOGY INC 2,394 189.60 453,902.40
ATLASSIAN CORP-CL A 11,436 192.40 2,200,286.40
AUTODESK INC 15,965 206.07 3,289,907.55
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 14,813 51.36 760,795.68
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BILL HOLDINGS,INC. 7,443 102.50 762,907.50
CADENCE DESIGN SYSTEMS 20,308 245.06 4,976,678.48
CHECK POINT SOFTWARE TECH 6,186 135.50 838,203.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A 20,283 62.79 1,273,569.57
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 36,307 65.44 2,375,930.08
CONFLUENT INC-CLASS A 12,300 29.82 366,786.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 16,571 184.52 3,057,680.92
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,100 168.04 520,924.00
DATADOG INC - CLASS A 17,716 87.75 1,554,579.00
DOCUSIGN INC 14,969 41.14 615,824.66
DROPBOX INC-CLASS A 23,068 27.32 630,217.76
DYNATRACE INC 22,028 47.60 1,048,532.80
EPAM SYSTEMS INC 4,768 230.73 1,100,120.64
FAIR ISAAC CORP 1,816 919.26 1,669,376.16
FORTINET INC 48,642 57.77 2,810,048.34
GARTNER INC 5,655 353.03 1,996,384.65
GEN DIGITAL INC 43,555 17.39 757,421.45
GODADDY INC - CLASS A 11,388 75.47 859,452.36
HUBSPOT INC 3,646 444.83 1,621,850.18
INTL BUSINESS MACHINES CORP 67,426 138.01 9,305,462.26
INTUIT INC 20,854 521.52 10,875,778.08
MANHATTAN ASSOCIATES INC 4,694 196.26 921,244.44
MICROSOFT CORP 528,983 331.32 175,262,647.56
MONDAY.COM LTD 1,631 138.88 226,513.28
MONGODB INC 5,325 358.00 1,906,350.00
OKTA INC 11,505 85.46 983,217.30
ORACLE CORP 123,187 108.34 13,346,079.58
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 130,741 17.06 2,230,441.46
PALO ALTO NETWORKS INC 22,493 253.13 5,693,653.09
PTC INC 8,226 141.32 1,162,498.32
ROPER TECHNOLOGIES INC 7,898 487.53 3,850,511.94
SALESFORCE INC 72,631 208.32 15,130,489.92
SERVICENOW INC 15,145 559.98 8,480,897.10
SNOWFLAKE INC-CLASS A 19,326 153.43 2,965,188.18
SPLUNK INC 11,101 147.90 1,641,837.90
SYNOPSYS INC 11,321 482.37 5,460,910.77
TWILIO INC - A 12,842 55.41 711,575.22
TYLER TECHNOLOGIES INC 3,339 377.00 1,258,803.00
UIPATH INC - CLASS A 28,419 16.04 455,840.76
UNITY SOFTWARE INC 16,437 27.49 451,853.13
VERISIGN INC 6,723 211.66 1,422,990.18
VMWARE INC-CLASS A 17,149 150.31 2,577,666.19
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WIX.COM LTD 5,010 84.08 421,240.80
WORKDAY INC-CLASS A 15,164 213.26 3,233,874.64
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 16,547 62.36 1,031,870.92
ZSCALER INC 7,204 169.07 1,217,980.28
AMPHENOL CORPORATION 44,247 80.89 3,579,139.83
APPLE INC 1,177,684 175.46 206,636,434.64
ARISTA NETWORKS INC 19,289 191.48 3,693,457.72
ARROW ELECTRONICS INC 4,338 112.64 488,632.32
CDW CORP/DE 9,584 202.85 1,944,114.40
CISCO SYSTEMS 304,444 53.32 16,232,954.08
COGNEX CORP 14,352 36.79 528,010.08
CORNING 58,221 27.43 1,597,002.03
DELL TECHNOLOGIES -C 18,124 67.03 1,214,851.72
F5 INC 4,851 148.51 720,422.01
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 97,432 16.30 1,588,141.60
HP INC 68,329 26.45 1,807,302.05
JABIL INC 11,304 130.34 1,473,363.36
JUNIPER NETWORKS INC 25,321 25.07 634,797.47
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 13,838 123.99 1,715,773.62
MOTOROLA SOLUTIONS INC 12,202 281.94 3,440,231.88
NETAPP INC 15,191 75.04 1,139,932.64
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 12,756 66.87 852,993.72
SUPER MICRO COMPUTER INC 3,534 265.05 936,686.70
TE CONNECTIVITY LTD 22,795 119.35 2,720,583.25
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 3,320 393.61 1,306,785.20
TRIMBLE IMS HOLDINGS 17,718 49.53 877,572.54
WESTERN DIGITAL CORP 25,790 43.06 1,110,517.40
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 4,162 205.99 857,330.38
AT&T INC 529,966 15.26 8,087,281.16
LIBERTY GLOBAL PLC-C 18,869 17.87 337,189.03
T-MOBILE US INC 40,399 137.84 5,568,598.16
VERIZON COMMUNICATIONS 312,179 31.58 9,858,612.82
AES CORP 54,375 13.84 752,550.00
ALLIANT ENERGY CORPORATION 20,778 49.45 1,027,472.10
AMEREN CORPORATION 20,898 77.65 1,622,729.70
AMERICAN ELECTRIC POWER 37,118 74.42 2,762,321.56
AMERICAN WATER WORKS CO INC 14,468 117.02 1,693,045.36
ATMOS ENERGY CORP 11,302 110.10 1,244,350.20
CENTERPOINT ENERGY INC 47,466 27.47 1,303,891.02
CMS ENERGY CORP 23,697 53.51 1,268,026.47
CONSOLIDATED EDISON INC 27,675 87.67 2,426,267.25
CONSTELLATION ENERGY 25,114 114.29 2,870,279.06
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DOMINION ENERGY INC 60,549 40.64 2,460,711.36
DTE ENERGY COMPANY 15,851 96.74 1,533,425.74
DUKE ENERGY CORP 57,283 87.78 5,028,301.74
EDISON INTL 30,900 64.00 1,977,600.00
ENTERGY CORP 16,181 93.37 1,510,819.97
ESSENTIAL UTILITIES INC 20,399 33.04 673,982.96
EVERGY INC 18,475 48.52 896,407.00
EVERSOURCE ENERGY 27,450 53.90 1,479,555.00
EXELON CORP 73,907 39.77 2,939,281.39
FIRSTENERGY CORP 39,425 35.66 1,405,895.50
NEXTERA ENERGY INC 150,399 52.39 7,879,403.61
NISOURCE INC 32,351 25.63 829,156.13
NRG ENERGY INC 19,068 40.76 777,211.68
PG&E CORP 148,742 16.00 2,379,872.00
PPL CORPORATION 58,459 23.82 1,392,493.38
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 35,683 59.83 2,134,913.89
SEMPRA 45,886 69.55 3,191,371.30
SOUTHERN CO 81,133 66.44 5,390,476.52
VISTRA CORP 22,676 32.11 728,126.36
WEC ENERGY GROUP INC 23,447 82.45 1,933,205.15
XCEL ENERGY INC 39,963 59.05 2,359,815.15
ADVANCED MICRO DEVICES 119,628 102.40 12,249,907.20
ANALOG DEVICES 37,601 168.72 6,344,040.72
APPLIED MATERIALS 62,818 134.43 8,444,623.74
BROADCOM INC 30,991 867.83 26,894,919.53
ENPHASE ENERGY INC 9,617 115.90 1,114,610.30
ENTEGRIS INC 10,321 91.87 948,190.27
FIRST SOLAR INC 7,921 151.97 1,203,754.37
INTEL CORP 310,036 35.67 11,058,984.12
KLA CORP 10,294 465.05 4,787,224.70
LAM RESEARCH CORP 10,237 601.95 6,162,162.15
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP 10,978 73.98 812,152.44
MARVELL TECHNOLOGY INC 63,694 50.69 3,228,648.86
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 40,718 76.79 3,126,735.22
MICRON TECHNOLOGY 81,347 67.53 5,493,362.91
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 3,531 433.75 1,531,571.25
NVIDIA CORP 184,802 421.01 77,803,490.02
NXP SEMICONDUCTORS NV 19,310 187.93 3,628,928.30
ON SEMICONDUCTOR CORP 32,011 87.01 2,785,277.11
QORVO INC 6,249 90.98 568,534.02
QUALCOMM 82,879 111.28 9,222,775.12
SKYWORKS SOLUTIONS INC 11,242 93.58 1,052,026.36
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SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 4,156 113.98 473,700.88
TERADYNE INC 12,318 92.74 1,142,371.32
TEXAS INSTRUMENTS 67,444 150.94 10,179,997.36
WOLFSPEED INC 10,256 34.00 348,704.00
CBRE GROUP INC-A 22,995 68.32 1,571,018.40
COSTAR GROUP INC 29,397 73.94 2,173,614.18
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 98,700 3.42 337,554.00
ZILLOW GROUP INC-C 11,809 39.39 465,156.51
25,575,550 2,770,960,518.33
アメリカドル 小計
(415,533,239,328)
カナダドル ARC RESOURCES LTD 37,400 22.58 844,492.00
CAMECO CORP 31,793 52.61 1,672,629.73
CANADIAN NATURAL RESOURCES 82,307 91.15 7,502,283.05
CENOVUS ENERGY INC 111,293 29.03 3,230,835.79
ENBRIDGE 159,113 44.02 7,004,154.26
IMPERIAL OIL 16,488 83.58 1,378,067.04
KEYERA CORP 18,607 32.97 613,472.79
PARKLAND CORP 14,896 41.36 616,098.56
PEMBINA PIPELINE CORP 38,131 42.22 1,609,890.82
SUNCOR ENERGY 98,973 47.29 4,680,433.17
TC ENERGY CORP 75,669 47.35 3,582,927.15
TOURMALINE OIL CORP 25,009 73.28 1,832,659.52
AGNICO EAGLE MINES 36,100 68.07 2,457,327.00
BARRICK GOLD CORP 133,727 22.74 3,040,951.98
CCL INDUSTRIES INC - CL B 14,689 55.45 814,505.05
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 43,360 30.99 1,343,726.40
FRANCO-NEVADA CORP 13,695 189.35 2,593,148.25
IVANHOE MINES LTD-CL A 51,847 10.88 564,095.36
KINROSS GOLD CORP 108,451 7.36 798,199.36
LUNDIN MINING CORP 31,977 8.96 286,513.92
NUTRIEN LTD 37,152 83.48 3,101,448.96
PAN AMERICAN SILVER CORP 22,416 20.89 468,270.24
TECK RESOURCES LTD-CL B 35,386 54.78 1,938,445.08
WEST FRASER TIMBER CO LTD 3,505 93.33 327,121.65
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 31,906 58.95 1,880,858.70
CAE INC 25,999 29.34 762,810.66
STANTEC INC 9,001 84.77 763,014.77
TOROMONT INDUSTRIES LTD 5,213 106.40 554,663.20
WSP GLOBAL INC 9,951 186.29 1,853,771.79
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 13,971 41.23 576,024.33
RB GLOBAL INC 14,445 87.70 1,266,826.50
THOMSON REUTERS CORP 11,033 168.01 1,853,654.33
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AIR CANADA 13,805 17.08 235,789.40
CANADIAN NATL RAILWAY CO 42,237 144.12 6,087,196.44
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY 69,248 97.78 6,771,069.44
TFI INTERNATIONAL INC 5,837 160.69 937,947.53
MAGNA INTERNATIONAL INC 20,254 69.23 1,402,184.42
BRP INC/CA- SUB VOTING 3,070 97.31 298,741.70
GILDAN ACTIVEWEAR INC 9,820 39.87 391,523.40
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 23,073 90.49 2,087,875.77
CANADIAN TIRE CORP -CL A 4,513 139.06 627,577.78
DOLLARAMA INC 22,000 94.02 2,068,440.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 56,821 73.80 4,193,389.80
EMPIRE CO LTD 'A' 6,930 37.25 258,142.50
LOBLAW COMPANIES LTD 12,913 111.87 1,444,577.31
METRO INC 18,840 70.21 1,322,756.40
WESTON (GEORGE) LTD 5,226 146.01 763,048.26
SAPUTO INC 20,898 27.13 566,962.74
BANK MONTREAL 52,757 108.44 5,720,969.08
BANK NOVA SCOTIA 88,533 58.23 5,155,276.59
CANADIAN IMPERIAL BANK 67,344 50.32 3,388,750.08
NATIONAL BANK OF CANADA 24,111 88.55 2,135,029.05
ROYAL BANK OF CANADA 103,016 113.03 11,643,898.48
TORONTO-DOMINION BANK 135,406 79.92 10,821,647.52
BROOKFIELD ASSET MGMT-A 29,001 42.16 1,222,682.16
BROOKFIELD CORP 104,769 42.80 4,484,113.20
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION 32,579 18.86 614,439.94
IGM FINANCIAL INC 7,685 32.21 247,533.85
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 4,301 21.26 91,439.26
ONEX CORP 6,603 76.60 505,789.80
TMX GROUP LTD 23,425 29.53 691,740.25
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 1,754 1,108.90 1,945,010.60
GREAT-WEST LIFECO INC 23,788 38.64 919,168.32
IA FINANCIAL CORP INC 6,977 81.85 571,067.45
INTACT FINANCIAL CORP 13,255 198.44 2,630,322.20
MANULIFE FINANCIAL CORP 130,818 24.43 3,195,883.74
POWER CORP OF CANADA 43,577 34.01 1,482,053.77
SUN LIFE FINANCIAL INC 43,614 64.12 2,796,529.68
CGI INC - CL A 16,084 135.17 2,174,074.28
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,490 2,857.61 4,257,838.90
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE 6,984 100.71 703,358.64
OPEN TEXT CORP 20,463 45.86 938,433.18
SHOPIFY INC - CLASS A 88,987 71.10 6,326,975.70
BCE INC 6,203 51.51 319,516.53
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QUEBECOR INC -CL B 15,200 28.35 430,920.00
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 27,881 52.01 1,450,090.81
TELUS CORP 32,908 22.45 738,784.60
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 51,818 7.07 366,353.26
ALTAGAS INCOME LTD 24,395 26.10 636,709.50
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 11,295 31.45 355,227.75
CANADIAN UTILITIES LTD A 10,324 29.14 300,841.36
EMERA INC 17,459 45.53 794,908.27
FORTIS INC 35,547 53.97 1,918,471.59
HYDRO ONE LTD 20,587 34.89 718,280.43
NORTHLAND POWER INC 17,854 20.32 362,793.28
FIRSTSERVICE CORP 2,690 192.15 516,883.50
3,050,470 174,844,350.90
カナダドル 小計
(19,101,745,335)
ユーロ ENI 174,687 15.45 2,699,263.52
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 39,662 14.67 581,841.54
NESTE OIL OYJ 32,766 29.97 981,997.02
OMV AG 12,549 42.94 538,854.06
REPSOL SA 89,536 14.99 1,342,144.64
TENARIS SA 40,648 15.62 635,125.00
TOTALENERGIES SE 167,847 63.33 10,629,750.51
AIR LIQUIDE 38,920 157.04 6,111,996.80
AKZO NOBEL 12,357 64.06 791,589.42
ARCELORMITTAL 42,704 21.36 912,370.96
ARKEMA 4,369 85.48 373,462.12
BASF SE 64,204 41.43 2,659,971.72
COVESTRO AG 14,454 47.62 688,299.48
DSM-FIRMENICH AG 13,707 77.07 1,056,398.49
EVONIK INDUSTRIES AG 16,037 16.57 265,733.09
HEIDELBERG MATERIALS AG 10,765 70.84 762,592.60
OCI NV 7,248 24.68 178,880.64
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 19,504 30.69 598,577.76
SOLVAY SA 5,356 98.68 528,530.08
STORA ENSO OYJ R 42,169 11.35 478,828.99
SYMRISE AG 10,018 91.40 915,645.20
UMICORE 17,605 24.04 423,224.20
UPM KYMMENE OYJ 42,324 31.64 1,339,131.36
VOESTALPINE AG 7,152 23.94 171,218.88
WACKER CHEMIE AG 1,770 118.20 209,214.00
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 16,403 32.51 533,261.53
AIRBUS SE 44,063 123.90 5,459,405.70
ALSTOM 24,388 12.45 303,752.54
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BOUYGUES ORD 16,606 31.47 522,590.82
BRENNTAG SE 12,514 67.96 850,451.44
CNH INDUSTRIAL NV 81,026 10.88 881,968.01
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 34,575 30.36 1,049,697.00
DASSAULT AVIATION SA 2,130 183.50 390,855.00
EIFFAGE 5,924 85.42 506,028.08
FERROVIAL SE 37,026 28.39 1,051,168.14
GEA GROUP AG 13,382 32.94 440,803.08
IMCD NV 4,641 111.45 517,239.45
KINGSPAN GROUP PLC 12,398 64.16 795,455.68
KNORR-BREMSE AG 5,022 54.82 275,306.04
KONE OYJ-B 26,369 39.05 1,029,709.45
LEGRAND SA 19,340 83.12 1,607,540.80
METSO CORPORATION 51,970 9.11 473,654.58
MTU AERO ENGINES AG 3,962 167.05 661,852.10
PRYSMIAN SPA 21,155 35.11 742,752.05
RATIONAL AG 483 577.50 278,932.50
RHEINMETALL AG 3,820 258.30 986,706.00
SAFRAN SA 24,910 148.46 3,698,138.60
SAINT-GOBAIN 36,177 50.24 1,817,532.48
SCHNEIDER ELECTRIC SE 40,328 145.74 5,877,402.72
SIEMENS 56,492 129.86 7,336,051.12
SIEMENS ENERGY AG 36,841 11.24 414,277.04
THALES SA 8,524 138.30 1,178,869.20
VINCI S.A. 39,327 100.60 3,956,296.20
WARTSILA OYJ 41,917 9.87 413,720.79
BUREAU VERITAS SA 25,073 23.28 583,699.44
RANDSTAD NV 10,680 48.46 517,552.80
TELEPERFORMANCE 4,734 118.85 562,635.90
WOLTERS KLUWER 18,738 121.40 2,274,793.20
ADP 2,382 103.00 245,346.00
AENA SME SA 5,508 139.95 770,844.60
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 45,343 6.80 308,695.14
DHL GROUP 74,810 37.84 2,831,184.45
GETLINK 21,115 14.67 309,862.62
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 22,011 95.31 2,097,868.41
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 4,991 88.10 439,707.10
CONTINENTAL AG 8,168 60.98 498,084.64
DR ING HC F PORSCHE AG 7,331 91.30 669,320.30
FERRARI NV 9,370 285.10 2,671,387.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG 59,903 63.45 3,800,845.35
MICHELIN 47,236 28.45 1,343,864.20
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PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 11,745 45.81 538,038.45
RENAULT SA 11,597 33.42 387,629.72
STELLANTIS NV 162,367 18.08 2,936,569.56
VALEO SA 16,596 12.59 208,943.64
VOLKSWAGEN AG-PFD 15,328 105.30 1,614,038.40
VOLKSWAGEN STAMM 2,486 118.10 293,596.60
ADIDAS AG 12,783 174.32 2,228,332.56
HERMES INTERNATIONAL 2,355 1,680.00 3,956,400.00
KERING 5,534 410.65 2,272,537.10
LVMH 20,525 670.60 13,764,065.00
MONCLER SPA 14,605 53.12 775,817.60
PUMA SE 9,220 50.56 466,163.20
SEB SA 2,282 88.45 201,842.90
ACCOR 14,436 30.20 435,967.20
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 32,105 54.74 1,757,427.70
DELIVERY HERO SE 13,414 24.99 335,215.86
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 13,042 146.00 1,904,132.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 8,108 29.04 235,456.32
SODEXO 6,173 98.30 606,805.90
BOLLORE SE 83,646 5.05 422,830.53
PUBLICIS GROUPE 17,217 74.50 1,282,666.50
SCOUT24 SE 3,716 59.94 222,737.04
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 65,826 24.65 1,622,610.90
VIVENDI SE 61,243 8.25 505,622.20
D'IETEREN GROUP 2,217 148.00 328,116.00
INDITEX 81,082 33.96 2,753,544.72
PROSUS 114,372 26.45 3,025,139.40
ZALANDO SE 17,664 22.12 390,727.68
CARREFOUR 39,746 15.82 628,781.72
HELLOFRESH SE 13,805 24.41 336,980.05
JERONIMO MARTINS 27,312 20.60 562,627.20
KESKO OYJ-B SHS 20,083 15.32 307,771.97
KONINKLIJKE AHOLD NV 70,900 27.51 1,950,813.50
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 63,422 50.55 3,205,982.10
DANONE (GROUPE) 47,639 54.08 2,576,317.12
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 33,863 10.93 370,291.90
HEINEKEN HOLDING NV 9,512 70.35 669,169.20
HEINEKEN NV 23,160 83.48 1,933,396.80
JDE PEET'S BV 7,000 25.54 178,780.00
KERRY GROUP PLC-A 10,592 72.50 767,920.00
LOTUS BAKERIES 50 6,930.00 346,500.00
PERNOD-RICARD 15,339 166.15 2,548,574.85
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REMY COINTREAU 1,032 119.20 123,014.40
BEIERSDORF AG 7,430 121.05 899,401.50
HENKEL AG & CO KGAA 8,780 58.92 517,317.60
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 11,415 67.12 766,174.80
LOREAL 17,902 386.20 6,913,752.40
AMPLIFON SPA 11,650 27.08 315,482.00
BIOMERIEUX 3,044 85.90 261,479.60
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 3,430 78.04 267,677.20
DIASORIN ITALIA SPA 2,070 82.22 170,195.40
ESSILORLUXOTTICA 21,384 162.14 3,467,201.76
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 16,985 33.15 563,052.75
FRESENIUS SE&CO KGAA 33,689 24.90 838,856.10
KONINKLIJKE PHILIPS 71,825 17.47 1,255,070.05
SIEMENS HEALTHINEERS AG 21,567 46.03 992,729.01
ARGENX SE 4,177 450.80 1,882,991.60
BAYER 72,310 42.14 3,047,504.95
EUROFINS SCIENTIFIC 10,220 47.48 485,245.60
GRIFOLS SA 27,685 10.71 296,644.77
IPSEN 3,532 115.40 407,592.80
MERCK KGAA 9,080 150.05 1,362,454.00
ORION OYJ-CLASS B 3,129 36.67 114,740.43
QIAGEN N.V. 17,038 35.46 604,167.48
RECORDATI SPA 5,163 44.62 230,373.06
SANOFI 84,347 98.81 8,334,327.07
SARTORIUS AG-VORZUG 1,824 257.50 469,680.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,574 195.00 306,930.00
UCB (GROUPE) 9,389 72.46 680,326.94
ABN AMRO BANK NV-CVA 27,685 13.04 361,150.82
AIB GROUP PLC 88,299 4.30 379,685.70
BANCO BILBAO VIZCAYA 441,393 7.62 3,365,180.23
BANCO SANTANDER SA 1,223,031 3.50 4,291,004.26
BANK OF IRELAND GROUP PLC 88,378 9.32 824,213.22
BNP PARIBAS 77,654 56.71 4,403,758.34
CAIXABANK 336,789 3.85 1,297,984.80
COMMERZBANK AG 81,889 10.25 839,771.69
CREDIT AGRICOLE SA 99,453 11.37 1,131,576.23
ERSTE GROUP BANK AG 25,376 32.50 824,720.00
FINECOBANK SPA 41,585 10.99 457,019.15
ING GROEP NV-CVA 269,040 12.37 3,329,639.04
INTESA SANPAOLO 1,145,097 2.37 2,719,605.37
KBC GROEP NV 18,057 53.86 972,550.02
MEDIOBANCA 53,422 11.23 599,929.06
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SOCIETE GENERALE 53,019 21.39 1,134,341.50
UNICREDIT SPA 139,080 22.50 3,129,995.40
ADYEN NV 1,609 699.30 1,125,173.70
AMUNDI SA 4,626 50.85 235,232.10
DEUTSCHE BANK NAMEN 134,445 9.74 1,310,704.30
DEUTSCHE BOERSE 14,123 157.65 2,226,490.95
EDENRED 20,131 52.56 1,058,085.36
EURAZEO SA 3,357 52.80 177,249.60
EURONEXT NV 6,480 66.95 433,836.00
EXOR NV 7,825 84.42 660,586.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 8,515 70.20 597,753.00
NEXI SPA 48,458 6.46 313,038.68
SOFINA 1,238 180.90 223,954.20
WENDEL 2,023 75.20 152,129.60
WORLDLINE SA 20,332 24.08 489,594.56
AEGON LTD 148,741 4.58 681,680.00
AGEAS 11,086 38.96 431,910.56
ALLIANZ SE-REG 29,979 221.25 6,632,853.75
ASR NEDERLAND NV 11,959 35.74 427,414.66
ASSICURAZIONI GENERALI 71,236 18.58 1,323,564.88
AXA SA 136,364 27.87 3,801,146.50
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 4,455 210.80 939,114.00
MUENCHENER RUECKVERSICH. 10,414 377.70 3,933,367.80
NN GROUP NV 16,208 30.62 496,288.96
POSTE ITALIANE SPA 46,035 9.52 438,345.27
SAMPO OYJ-A SHS 33,132 37.60 1,245,763.20
TALANX AG 5,053 59.35 299,895.55
BECHTLE AG 7,659 41.62 318,767.58
CAPGEMINI SA 12,235 164.40 2,011,434.00
DASSAULT SYSTEMES SA 47,353 34.84 1,650,015.28
NEMETSCHEK SE 5,455 64.08 349,556.40
SAP SE 77,618 127.28 9,879,219.04
NOKIA OYJ 396,129 3.05 1,208,193.45
CELLNEX TELECOM SA 41,890 27.55 1,154,069.50
DEUTSCHE TELEKOM 240,920 20.35 4,902,722.00
ELISA A 10,227 41.72 426,670.44
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 30,375 10.35 314,533.12
KPN (KON.) 216,358 3.13 679,147.76
ORANGE 153,281 10.90 1,671,682.58
TELECOM ITALIA ORD 852,552 0.26 227,716.63
TELEFONICA 373,259 3.80 1,419,130.71
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 98,715 1.67 165,742.48
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ACCIONA SA 2,181 119.25 260,084.25
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA 5,437 25.66 139,513.42
E.ON SE 166,881 10.91 1,820,671.71
EDP RENOVAVEIS SA 21,752 14.31 311,271.12
ELIA GROUP SA/NV 987 91.60 90,409.20
ENAGAS 21,663 15.98 346,174.74
ENDESA 25,972 19.03 494,247.16
ENEL 596,378 5.68 3,388,619.79
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 223,128 3.75 837,845.64
ENGIE 146,393 14.87 2,177,449.48
FORTUM OYJ 32,550 11.01 358,375.50
IBERDROLA SA 444,395 10.41 4,626,151.95
NATURGY ENERGY GROUP SA 10,010 26.36 263,863.60
REDEIA CORP SA 30,678 15.07 462,470.85
RWE STAMM 44,929 34.24 1,538,368.96
SNAM SPA 147,559 4.42 652,948.57
TERNA SPA 95,819 7.24 693,729.56
VEOLIA ENVIRONNEMENT 49,781 25.72 1,280,367.32
VERBUND AG 6,430 82.35 529,510.50
ASM INTERNATIONAL NV 3,400 370.05 1,258,170.00
ASML HOLDING NV 29,993 562.50 16,871,062.50
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES 6,357 86.80 551,787.60
INFINEON TECHNOLOGIES 97,070 30.06 2,918,409.55
STMICROELECTRONICS NV 50,286 38.93 1,957,885.41
LEG IMMOBILIEN SE 5,275 55.76 294,134.00
VONOVIA SE 52,580 20.51 1,078,415.80
13,592,223 328,580,853.39
ユーロ 小計
(52,096,494,304)
イギリスポンド BP PLC 1,315,261 5.52 7,272,078.06
SHELL PLC-NEW 499,932 27.58 13,788,124.56
ANGLO AMERICAN PLC 93,327 21.56 2,012,130.12
ANTOFAGASTA PLC 29,856 13.47 402,160.32
CRH PLC 55,581 45.68 2,538,940.08
CRODA INTERNATIONAL PLC 10,924 41.35 451,707.40
ENDEAVOUR MINING PLC 17,604 16.86 296,803.44
GLENCORE PLC 793,369 4.50 3,571,350.55
JOHNSON MATTHEY PLC 16,848 14.92 251,372.16
MONDI PLC 41,710 12.52 522,209.20
RIO TINTO PLC REG 83,678 50.52 4,227,412.56
ASHTEAD GROUP PLC 33,317 47.77 1,591,553.09
BAE SYSTEMS PLC 219,532 10.40 2,284,230.46
BUNZL PLC 22,799 28.90 658,891.10
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DCC PLC 6,622 45.27 299,777.94
MELROSE INDUSTRIES PLC 101,116 4.60 465,841.41
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 635,909 2.05 1,307,428.90
SMITHS GROUP PLC 26,476 15.42 408,259.92
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 5,514 83.84 462,293.76
EXPERIAN PLC 67,859 26.38 1,790,120.42
INTERTEK GROUP PLC 13,890 40.72 565,600.80
RELX PLC 141,442 28.80 4,073,529.60
RENTOKIL INITIAL PLC 181,834 4.83 879,894.72
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 73,202 3.92 287,317.85
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 6,952 39.80 276,689.60
BURBERRY GROUP PLC 29,776 17.22 512,742.72
PERSIMMON PLC 25,686 9.80 251,722.80
TAYLOR WIMPEY PLC 264,104 1.04 277,177.14
COMPASS GROUP PLC 129,701 20.46 2,653,682.46
ENTAIN PLC 49,630 9.42 467,613.86
INTERCONTINENTAL HOTELS 11,363 61.54 699,279.02
PEARSON 55,305 9.08 502,169.40
WHITBREAD PLC 17,434 33.41 582,469.94
AUTO TRADER GROUP PLC 72,462 6.11 443,032.66
INFORMA PLC 110,598 7.01 775,955.56
WPP PLC 85,821 7.01 601,776.85
JD SPORTS FASHION PLC 206,825 1.30 268,872.50
KINGFISHER PLC 153,717 2.02 311,891.79
NEXT PLC 7,832 69.64 545,420.48
OCADO GROUP PLC 54,753 5.02 274,969.56
SAINSBURY (J) PLC 148,335 2.55 378,699.25
TESCO PLC 525,585 2.73 1,439,577.31
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 25,740 19.41 499,613.40
BRITISH AMERICAN TOBACCO 157,888 24.88 3,928,253.44
COCA-COLA HBC AG-CDI 17,960 21.37 383,805.20
DIAGEO 167,595 31.14 5,218,908.30
IMPERIAL BRANDS PLC 68,478 17.20 1,178,163.99
HALEON PLC 452,525 3.34 1,514,374.91
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 52,885 59.42 3,142,426.70
UNILEVER PLC 187,760 39.88 7,488,807.60
SMITH & NEPHEW PLC 68,595 9.20 631,622.76
ASTRAZENECA 115,201 104.88 12,082,280.88
GSK PLC 304,379 14.51 4,417,148.04
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 6,620 19.92 131,870.40
BARCLAYS 1,129,529 1.47 1,669,443.86
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,485,029 6.41 9,522,005.94
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LLOYDS BANKING GROUP PLC 4,828,476 0.41 2,022,165.74
NATWEST GROUP PLC 426,244 2.22 947,966.65
STANDARD CHARTERED PLC 190,159 7.35 1,398,809.60
3I GROUP PLC 74,757 20.31 1,518,314.67
ABRDN PLC 153,430 1.53 235,515.05
HARGREAVES LANSDOWN PLC 33,079 6.92 228,972.83
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 29,849 82.26 2,455,378.74
M&G PLC 131,539 1.98 261,039.14
SCHRODERS PLC 39,932 3.74 149,465.47
ST JAMES'S PLACE PLC 40,934 6.35 260,094.63
WISE PLC - A 49,048 6.92 339,608.35
ADMIRAL GROUP PLC 16,255 24.89 404,586.95
AVIVA PLC 193,334 4.04 782,809.36
LEGAL & GENERAL GROUP 408,884 2.11 866,016.31
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 51,001 4.55 232,105.55
PRUDENTIAL 212,226 8.59 1,824,294.69
SAGE GROUP PLC 76,660 9.87 757,247.48
HALMA PLC 31,069 18.60 578,038.74
BT GROUP PLC 464,863 1.16 539,473.51
VODAFONE GROUP PLC 1,564,850 0.76 1,200,083.46
CENTRICA PLC 453,631 1.57 712,654.30
NATIONAL GRID PLC 260,089 9.71 2,527,544.90
SEVERN TRENT PLC 17,468 25.14 439,145.52
SSE PLC 81,692 15.87 1,296,452.04
UNITED UTILITIES GROUP PLC 50,580 10.16 513,892.80
20,563,714 135,973,173.22
イギリスポンド 小計
(24,725,361,818)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 17,398 12.36 215,039.28
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 574 604.00 346,696.00
GIVAUDAN-REG 678 2,897.00 1,964,166.00
HOLCIM LTD 38,804 56.48 2,191,649.92
SIG GROUP AG 26,203 19.49 510,696.47
SIKA AG-BR 10,856 218.20 2,368,779.20
ABB LTD 116,833 30.26 3,535,366.58
GEBERIT AG-REG 2,530 427.70 1,082,081.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 2,048 178.60 365,772.80
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,092 184.10 569,237.20
VAT GROUP AG 1,956 325.80 637,264.80
ADECCO GROUP AG-REG 14,856 34.36 510,452.16
SGS SA 10,147 76.12 772,389.64
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 3,781 251.70 951,677.70
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 38,748 106.05 4,109,225.40
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SWATCH GROUP AG(BEARER) 2,483 229.60 570,096.80
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,938 43.45 171,106.10
DUFRY AG-REG 7,820 31.40 245,548.00
BARRY CALLEBAUT AG-REG 280 1,361.00 381,080.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 8 96,000.00 768,000.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 82 9,800.00 803,600.00
NESTLE SA - REGISTERED 199,766 98.75 19,726,892.50
ALCON INC 38,399 65.30 2,507,454.70
SONOVA HOLDING AG-REG 3,887 213.70 830,651.90
STRAUMANN HOLDING AG-REG 8,540 113.50 969,290.00
BACHEM HOLDING AG-REG B 1,850 65.80 121,730.00
LONZA GROUP AG-REG 5,536 342.00 1,893,312.00
NOVARTIS 152,294 84.75 12,906,916.50
ROCHE HOLDING AG-BR 2,215 252.60 559,509.00
ROCHE HOLDING GENUSS 52,222 238.45 12,452,335.90
SANDOZ GROUP AG 30,458 27.77 845,818.66
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 2,487 99.25 246,834.75
JULIUS BAER GROUP LTD 15,289 55.32 845,787.48
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,574 976.60 1,537,168.40
UBS GROUP AG 249,657 21.71 5,420,053.47
BALOISE HOLDING AG - REG 2,379 129.10 307,128.90
HELVETIA HOLDING AG-REG 2,955 120.00 354,600.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2,119 574.00 1,216,306.00
SWISS RE LTD 22,063 98.38 2,170,557.94
ZURICH INSURANCE GROUP AG 11,184 425.70 4,761,028.80
TEMENOS AG - REG 5,150 62.64 322,596.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 10,702 63.02 674,440.04
SWISSCOM 1,856 539.40 1,001,126.40
BKW AG 1,744 153.10 267,006.40
SWISS PRIME SITE-REG 5,679 82.35 467,665.65
1,133,120 95,476,136.44
スイスフラン 小計
(16,039,990,921)
スウェーデンク BOLIDEN AB 22,252 289.85 6,449,742.20
ローナ
HOLMEN AB-B SHARES 5,383 415.40 2,236,098.20
SCA SV CELLULOSA B 35,790 153.70 5,500,923.00
ALFA LAVAL AB 18,955 360.70 6,837,068.50
ASSA ABLOY AB-B 75,977 234.60 17,824,204.20
ATLAS COPCO A 207,097 142.80 29,573,451.60
ATLAS COPCO B 108,178 125.65 13,592,565.70
BEIJER REF AB 26,868 101.50 2,727,102.00
EPIROC AB-A 53,479 203.60 10,888,324.40
EPIROC AB-B 28,804 171.90 4,951,407.60
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HUSQVARNA AB-B SHS 38,712 79.14 3,063,667.68
INDUTRADE AB 22,644 190.00 4,302,360.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 14,002 187.10 2,619,774.20
LIFCO AB-B SHS 17,970 177.65 3,192,370.50
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 122,848 65.28 8,019,517.44
SAAB AB-B 6,388 563.60 3,600,276.80
SANDVIK AB 75,334 189.95 14,309,693.30
SKANSKA B 25,507 168.15 4,289,002.05
SKF AB-B 21,050 173.10 3,643,755.00
VOLVO AB-A SHS 13,514 225.60 3,048,758.40
VOLVO B 114,238 222.85 25,457,938.30
SECURITAS B 28,375 92.28 2,618,445.00
VOLVO CAR AB-B 49,839 45.43 2,264,185.77
EVOLUTION AB 13,186 1,046.20 13,795,193.20
HENNES & MAURITZ B 41,351 152.92 6,323,394.92
ESSITY AKTIEBOLAG-B 49,474 244.10 12,076,603.40
GETINGE AB-B SHS 17,796 190.70 3,393,697.20
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 14,335 208.80 2,993,148.00
NORDEA BANK ABP 236,636 120.76 28,576,163.36
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 110,001 134.45 14,789,634.45
SVENSKA HANDELSBK A 120,736 100.55 12,140,004.80
SWEDBANK AB-A 58,652 206.70 12,123,368.40
EQT AB 31,471 207.00 6,514,497.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 11,818 285.60 3,375,220.80
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 11,168 284.60 3,178,412.80
INVESTOR AB-B SHS 128,538 210.00 26,992,980.00
LUNDBERGS AB-B SHS 7,280 449.90 3,275,272.00
ERICSSON (LM) B 214,689 49.51 10,629,252.39
HEXAGON AB-B SHS 148,878 95.76 14,256,557.28
TELE2 AB-B SHS 46,762 85.10 3,979,446.20
TELIA CO AB 123,760 25.37 3,139,791.20
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 56,700 44.72 2,535,624.00
SAGAX AB-B 17,402 189.70 3,301,159.40
2,593,837 368,400,052.64
スウェーデンクローナ 小計
(5,036,028,719)
ノルウェーク AKER BP ASA 18,105 317.80 5,753,769.00
ローネ
EQUINOR ASA 66,436 377.80 25,099,520.80
NORSK HYDRO 100,517 59.32 5,962,668.44
YARA INTERNATIONAL ASA 12,498 386.00 4,824,228.00
KONGSBERG GRUPPEN ASA 8,645 477.00 4,123,665.00
ADEVINTA ASA 19,117 104.00 1,988,168.00
MOWI ASA 31,968 182.15 5,822,971.20
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ORKLA 77,073 80.68 6,218,249.64
SALMAR ASA 5,423 529.40 2,870,936.20
DNB BANK ASA 71,795 207.60 14,904,642.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,574 158.10 2,936,549.40
TELENOR ASA 51,193 115.40 5,907,672.20
481,344 86,413,039.88
ノルウェークローネ 小計
(1,176,081,472)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 8,483 430.50 3,651,931.50
ローネ
NOVOZYMES A/S 17,111 284.30 4,864,657.30
ROCKWOOL A/S-B SHS 755 1,518.50 1,146,467.50
VESTAS WIND SYSYEMS A/S 72,778 141.36 10,287,898.08
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 219 11,460.00 2,509,740.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 306 11,570.00 3,540,420.00
DSV A/S 14,203 1,130.50 16,056,491.50
PANDORA A/S 7,957 814.60 6,481,772.20
CARLSBERG AS-B 6,810 877.40 5,975,094.00
COLOPLAST-B 9,208 708.00 6,519,264.00
DEMANT A/S 8,512 266.10 2,265,043.20
GENMAB A/S 4,628 1,986.00 9,191,208.00
NOVO NORDISK A/S-B 246,100 684.20 168,381,620.00
DANSKE BANK A/S 58,346 164.60 9,603,751.60
TRYG A/S 29,772 137.65 4,098,115.80
ORSTED A/S 12,910 325.00 4,195,750.00
498,098 258,769,224.68
デンマーククローネ 小計
(5,496,258,332)
オーストラリア AMPOL LTD 20,629 32.17 663,634.93
ドル
SANTOS 218,974 7.85 1,718,945.90
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 141,135 36.56 5,159,895.60
BHP GROUP LTD 377,956 45.23 17,094,949.88
BLUESCOPE STEEL LTD 34,770 17.75 617,167.50
FORTESCUE METALS GROUP LTD 122,505 21.87 2,679,184.35
IGO LTD 56,345 11.40 642,333.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 37,852 40.00 1,514,080.00
MINERAL RESOURCES LTD 14,409 61.04 879,525.36
NEWCREST MINING LIMITED 60,966 25.14 1,532,685.24
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 73,682 11.98 882,710.36
ORICA LTD 38,288 15.20 581,977.60
PILBARA MINERALS LTD 209,485 3.86 808,612.10
RIO TINTO LTD 28,272 115.47 3,264,567.84
SOUTH32 LTD 346,773 3.39 1,175,560.47
REECE LTD 16,814 17.80 299,289.20
BRAMBLES LTD 108,007 14.27 1,541,259.89
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COMPUTERSHARE LIMITED 44,376 26.03 1,155,107.28
AURIZON HOLDINGS LTD 119,591 3.50 418,568.50
QANTAS AIRWAYS LIMITED 85,000 4.74 402,900.00
TRANSURBAN GROUP 224,973 12.05 2,710,924.65
ARISTOCRAT LEISURE LTD 46,210 38.74 1,790,175.40
IDP EDUCATION LTD 17,793 21.79 387,709.47
LOTTERY CORP LTD/THE 182,013 4.42 804,497.46
REA GROUP LTD 3,586 156.86 562,499.96
SEEK LTD 28,001 22.44 628,342.44
WESFARMERS LTD 84,329 51.70 4,359,809.30
COLES GROUP LTD 108,486 15.16 1,644,647.76
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 109,901 5.17 568,188.17
WOOLWORTHS GROUP LTD 92,071 36.79 3,387,292.09
TREASURY WINE ESTATES LTD 63,960 11.87 759,205.20
COCHLEAR LIMITED 4,783 250.61 1,198,667.63
RAMSAY HEALTH CARE LTD 12,107 50.49 611,282.43
SONIC HEALTHCARE LTD 27,240 29.62 806,848.80
CSL LIMITED 35,855 235.87 8,457,118.85
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 221,609 25.63 5,679,838.67
COMMONWEALTH BANK OF AUST 125,501 99.78 12,522,489.78
NATIONAL AUSTRALIA BANK 233,298 29.12 6,793,637.76
WESTPAC BANKING 255,840 21.15 5,411,016.00
ASX LTD 14,549 55.37 805,578.13
MACQUARIE GROUP LIMITED 27,105 164.10 4,447,930.50
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 13,812 34.48 476,237.76
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 166,662 5.79 964,972.98
MEDIBANK PRIVATE LTD 232,183 3.57 828,893.31
QBE INSURANCE GROUP 104,083 15.86 1,650,756.38
SUNCORP GROUP LIMITED 94,864 13.97 1,325,250.08
WISETECH GLOBAL LTD 13,801 61.63 850,555.63
XERO LTD 11,340 111.08 1,259,647.20
TELSTRA GROUP LTD 308,467 3.87 1,193,767.29
ORIGIN ENERGY LIMITED 109,481 9.22 1,009,414.82
5,129,732 116,930,150.90
オーストラリアドル 小計
(11,076,793,194)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 82,461 7.81 644,020.41
ドドル
EBOS GROUP LTD 14,283 34.29 489,764.07
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 39,980 21.15 845,577.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 97,207 4.98 484,090.86
MERCURY NZ LTD 64,613 6.04 390,585.58
MERIDIAN ENERGY LTD 110,544 5.08 561,563.52
409,088 3,415,601.44
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ニュージーランドドル 小計
(298,728,501)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 175,496 39.90 7,002,290.40
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 107,000 67.80 7,254,600.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD 92,000 9.30 855,600.00
MTR CORP 125,000 29.95 3,743,750.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 120,000 11.76 1,411,200.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 174,000 43.30 7,534,200.00
SANDS CHINA LTD 198,000 21.40 4,237,200.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 145,900 14.58 2,127,222.00
WH GROUP LTD 658,301 4.36 2,870,192.36
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 281,500 20.80 5,855,200.00
HANG SENG BANK 59,400 92.80 5,512,320.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 88,300 282.60 24,953,580.00
AIA GROUP LTD 865,600 66.75 57,778,800.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 37,500 36.40 1,365,000.00
CLP HOLDINGS 102,000 57.05 5,819,100.00
HONG KONG & CHINA GAS 904,657 5.50 4,975,613.50
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 112,000 37.35 4,183,200.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 121,996 38.85 4,739,544.60
ESR GROUP LTD 157,000 10.56 1,657,920.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 173,000 10.26 1,774,980.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 125,228 20.35 2,548,389.80
NEW WORLD DEVELOPMENT 136,375 14.54 1,982,892.50
SINO LAND CO 315,400 8.57 2,702,978.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 105,000 81.35 8,541,750.00
SWIRE PACIFIC A 44,500 50.75 2,258,375.00
SWIRE PROPERTIES LTD 96,200 15.26 1,468,012.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 123,000 28.70 3,530,100.00
5,644,353 178,684,010.16
香港ドル 小計
(3,425,372,474)
シンガポールド JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 8,000 28.79 230,320.00
ル
KEPPEL CORP LTD 112,800 6.25 705,000.00
SEATRIUM LTD 2,152,791 0.11 251,876.54
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 147,400 3.79 558,646.00
SINGAPORE AIRLINES 108,332 6.05 655,408.60
GENTING SINGAPORE LTD 292,800 0.83 243,024.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 178,600 3.51 626,886.00
DBS GROUP 141,600 33.17 4,696,872.00
OCBC BANK 257,100 12.83 3,298,593.00
UNITED OVERSEAS BANK 94,000 27.88 2,620,720.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 66,000 9.65 636,900.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 555,643 2.36 1,311,317.48
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 84,100 4.56 383,496.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 127,200 3.02 384,144.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 42,800 6.38 273,064.00
UOL GROUP LIMITED 47,500 6.22 295,450.00
4,416,666 17,171,717.62
シンガポールドル 小計
(1,874,636,412)
イスラエルシェ ICL LTD 59,427 20.72 1,231,327.44
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 2,146 777.00 1,667,442.00
BANK HAPOALIM BM 98,310 28.95 2,846,074.50
BANK LEUMI LE-ISRAEL 112,512 26.00 2,925,312.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 99,500 17.36 1,727,320.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 12,503 121.00 1,512,863.00
NICE LTD 4,991 644.00 3,214,204.00
AZRIELI GROUP 1,537 175.00 268,975.00
390,926 15,393,517.94
イスラエルシェケル 小計
(570,663,879)
83,479,121 556,451,394,689
合 計
(556,451,394,689)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
新株予約権 カナダドル CONSTELLATION SOFTWA WRT 1,490.00 -
証券
1,490.00 -
カナダドル 小計
(-)
-
新株予約権証券合計
(-)
投資信託受 オーストラ APA GROUP 83,290 666,320.00
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 64,786 426,291.88
148,076 1,092,611.88
オーストラリアドル 小計
(103,503,123)
香港ドル HKT TRUST AND HKT LTD 315,000 2,557,800.00
315,000 2,557,800.00
香港ドル 小計
(49,033,026)
463,076 152,536,149
投資信託受益証券合計
(152,536,149)
投資証券 アメリカド ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 12,503 1,184,284.16
ル
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 24,974 848,366.78
AMERICAN TOWER CORPORATION 34,641 5,522,814.63
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 37,402 611,148.68
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 10,083 1,744,863.15
BOSTON PROPERTIES 11,259 614,178.45
CAMDEN PROPERTY TRUST 7,749 728,715.96
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CROWN CASTLE INC 32,235 2,768,664.15
DIGITAL REALTY TRUST INC 21,366 2,470,764.24
EQUINIX INC 6,951 4,892,183.31
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 14,090 924,304.00
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 25,885 1,514,013.65
ESSEX PROPERTY TRUST 5,205 1,115,431.50
EXTRA SPACE STORAGE INC 15,693 1,765,462.50
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 18,095 826,036.75
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 30,400 441,712.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 45,265 755,020.20
HOST HOTELS AND RESORTS INC 56,773 894,174.75
INVITATION HOMES INC 45,008 1,420,452.48
IRON MOUNTAIN INC 23,326 1,393,728.50
KIMCO REALTY CORP 47,897 808,501.36
MID-AMERICA APARTMENT COMM 9,195 1,203,625.50
PROLOGIS INC 68,641 7,041,193.78
PUBLIC STORAGE 11,847 3,062,449.50
REALTY INCOME CORP 49,099 2,426,472.58
REGENCY CENTERS CORP 12,511 740,526.09
SBA COMMUNICATIONS CORP 7,567 1,433,492.48
SIMON PROPERTY GROUP 23,439 2,496,253.50
SUN COMMUNITIES INC 8,423 889,889.95
UDR INC 23,815 838,049.85
VENTAS INC 31,565 1,320,363.95
VICI PROPERTIES INC 74,643 2,095,975.44
WELLTOWER INC 36,855 3,092,871.60
WP CAREY INC 16,024 857,604.48
900,424 60,743,589.90
アメリカドル 小計
(9,109,108,741)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 4,887 212,633.37
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,490 267,822.10
20,377 480,455.47
カナダドル 小計
(52,489,760)
ユーロ COVIVIO(FP) 4,962 188,357.52
GECINA SA 3,139 287,689.35
KLEPIERRE 17,225 374,816.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 10,455 458,242.65
WAREHOUSES DE PAUW SCA 12,914 291,856.40
48,695 1,600,961.92
ユーロ 小計
(253,832,512)
イギリスポ LAND SECURITIES GROUP PLC 56,289 321,297.61
ンド
SEGRO PLC 78,133 553,181.64
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134,422 874,479.25
イギリスポンド 小計
(159,015,306)
オーストラ DEXUS 94,090 655,807.30
リアドル
GOODMAN GROUP 135,303 2,902,249.35
GPT GROUP 167,884 634,601.52
MIRVAC GROUP 266,683 546,700.15
SCENTRE GROUP 381,283 960,833.16
STOCKLAND 207,412 771,572.64
VICINITY CENTERS 305,149 535,536.49
1,557,804 7,007,300.61
オーストラリアドル 小計
(663,801,586)
香港ドル LINK REIT 166,900 6,000,055.00
166,900 6,000,055.00
香港ドル 小計
(115,021,054)
シンガポー CAPITALAND ASCENDAS REIT 284,138 724,551.90
ルドル
CAPITALAND INTEGRATED 338,529 595,811.04
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 283,189 430,447.28
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA 220,000 292,600.00
1,125,856 2,043,410.22
シンガポールドル 小計
(223,079,093)
3,954,478 10,576,348,052
投資証券合計
(10,576,348,052)
10,728,884,201
合計
(10,728,884,201)
有価証券明細表注記
1.券面総額欄の数値は、証券数又は口数を表示しております。
2.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
3.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
5.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入新株予約権 組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 証券 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率 時価比率
アメリカド 株式 605銘柄 97.9 % ― ― ― 73.3 %
ル
投資証券 34銘柄 ― ― ― 2.1 % 1.6 %
カナダドル 株式 86銘柄 99.7 % ― ― ― 3.4 %
新株予約権 1銘柄 ― ― ― ― ―
証券
投資証券 2銘柄 ― ― ― 0.3 % 0.0 %
ユーロ 株式 222銘柄 99.5 % ― ― ― 9.2 %
投資証券 5銘柄 ― ― ― 0.5 % 0.0 %
イギリスポ 株式 81銘柄 99.4 % ― ― ― 4.4 %
ンド
投資証券 2銘柄 ― ― ― 0.6 % 0.0 %
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スイスフラ 株式 45銘柄 100.0 % ― ― ― 2.8 %
ン
スウェーデ 株式 43銘柄 100.0 % ― ― ― 0.9 %
ンクローナ
ノルウェー 株式 12銘柄 100.0 % ― ― ― 0.2 %
クローネ
デンマーク 株式 16銘柄 100.0 % ― ― ― 1.0 %
クローネ
オーストラ 株式 50銘柄 93.5 % ― ― ― 2.0 %
リアドル
投資信託受 2銘柄 ― ― 0.9 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― ― 5.6 % 0.1 %
ニュージー 株式 6銘柄 100.0 % ― ― ― 0.1 %
ランドドル
香港ドル 株式 27銘柄 95.4 % ― ― ― 0.6 %
投資信託受 1銘柄 ― ― 1.4 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― ― 3.2 % 0.0 %
シンガポー 株式 16銘柄 89.4 % ― ― ― 0.3 %
ルドル
投資証券 4銘柄 ― ― ― 10.6 % 0.0 %
イスラエル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― ― 0.1 %
シェケル
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2023年10月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 288,702,164
コール・ローン 2,160,466,141
国債証券 283,246,705,835
派生商品評価勘定 6,633,307
未収利息 2,245,973,954
前払金 22,563,324
前払費用 171,253,994
差入委託証拠金 171,819,345
流動資産合計 288,314,118,064
資産合計 288,314,118,064
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 24,261,325
前受収益 39,012
未払解約金 53,330,457
未払利息 957
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2023年10月20日現在
項目 金額(円)
その他未払費用 84
流動負債合計 77,631,835
負債合計 77,631,835
純資産の部
元本等
元本 88,613,779,823
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 199,622,706,406
元本等合計 288,236,486,229
純資産合計 288,236,486,229
負債純資産合計 288,314,118,064
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2023年10月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年10月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 88,613,779,823口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.2527円
の額
(1万口当たり純資産額) (32,527円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2023年10月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2023年10月20日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するた
め、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取
引及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券
価格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスク
は、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損
失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2023年10月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
区分 2023年10月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2023年 4月21日
期首
期首元本額 90,993,437,757円
期中追加設定元本額 7,315,654,418円
期中一部解約元本額 9,695,312,352円
期末元本額 88,613,779,823円
期末元本額の内訳
外国債券オープン(毎月決算型) 1,160,587,432円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 528,651,041円
財産四分法ファンド(毎月決算型) 341,382,731円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 2,476,273,683円
SBI資産設計オープン(分配型) 9,245,362円
SMT グローバル債券インデックス・オープン 8,876,691,896円
世界経済インデックスファンド 18,666,300,135円
DCマイセレクション25 1,983,355,515円
DCマイセレクション50 1,775,459,179円
DCマイセレクション75 1,359,656,384円
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区分 2023年10月20日現在
DC外国債券インデックス・オープン 2,257,273,387円
DCマイセレクションS25 1,051,523,664円
DCマイセレクションS50 958,143,670円
DCマイセレクションS75 527,267,867円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 16,211,854円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 99,110,062円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 53,354,135円
DC世界経済インデックスファンド 13,689,307,121円
外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 527,167,791円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 915,764円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 1,050,849円
外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 15,978,905円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 29,577,182円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 51,554,161円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 58,397,209円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 54,812,935円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 880,523,259円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 386,122,632円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 1,570,361,933円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 53,833,925円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 32,587,935円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 369,062,812円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 136,319,136円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 181,973,692円
FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) 653,508,465円
グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用) 1,501,986,154円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 631,367,705円
外国債券ファンド・シリーズ1 766,583,068円
分散投資コア戦略ファンドA 502,636,014円
分散投資コア戦略ファンドS 1,323,423,963円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 685,339,435円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 4,368,457,367円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 234,084,418円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 104,950,845円
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 1,309,230,242円
SMT インデックスバランス・オープン 176,326,719円
SMT 世界経済インデックス・オープン 362,447,809円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 479,546,419円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 768,080,247円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 7,539,427円
グローバル経済コア 791,131,651円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 21,284,442円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 2,306,482円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 52,354,524円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 70,307,894円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 34,304,920円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 41,075,333円
My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード) 341,569,238円
10資産分散投資ファンド 26,109,243円
グローバル10資産バランスファンド 1,053,082円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 12,325,060,526円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 187,930,023円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 445,790,981円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 121,950,615円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 96,007,334円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2023年10月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国債証券 △11,549,533,848
合計 △11,549,533,848
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
債券関連
(2023年10月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 1,681,899,386 - 1,659,336,062 △22,563,324
合計 1,681,899,386 - 1,659,336,062 △22,563,324
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2023年10月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,892,912,996 - 1,897,848,302 4,935,306
アメリカドル 951,794,465 - 957,265,554 5,471,089
カナダドル 76,522,580 - 76,181,420 △341,160
ユーロ 615,549,015 - 616,448,040 899,025
イギリスポンド 102,346,840 - 101,421,768 △925,072
オフショア人民元 146,700,096 - 146,531,520 △168,576
合計 1,892,912,996 - 1,897,848,302 4,935,306
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 T 0.25% 05/31/25 3,900,000.00 3,600,949.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカド
T 0.25% 06/30/25 3,800,000.00 3,496,296.85
ル
T 0.25% 07/31/25 5,200,000.00 4,765,921.88
T 0.25% 08/31/25 5,250,000.00 4,793,701.18
T 0.25% 09/30/25 3,000,000.00 2,730,937.50
T 0.25% 10/31/25 3,600,000.00 3,264,468.76
T 0.375% 01/31/26 8,000,000.00 7,193,750.00
T 0.375% 04/30/25 8,000,000.00 7,430,000.00
T 0.375% 07/31/27 5,500,000.00 4,633,105.45
T 0.375% 09/30/27 9,880,000.00 8,261,764.08
T 0.375% 11/30/25 3,000,000.00 2,717,695.32
T 0.375% 12/31/25 4,000,000.00 3,613,593.76
T 0.5% 02/28/26 4,500,000.00 4,046,660.14
T 0.5% 03/31/25 7,220,000.00 6,741,110.97
T 0.5% 04/30/27 2,940,000.00 2,516,800.78
T 0.5% 05/31/27 3,500,000.00 2,985,253.91
T 0.5% 06/30/27 6,960,000.00 5,915,184.35
T 0.5% 08/31/27 4,660,000.00 3,931,146.87
T 0.5% 10/31/27 7,500,000.00 6,281,542.95
T 0.625% 03/31/27 7,500,000.00 6,474,609.37
T 0.625% 05/15/30 9,100,000.00 6,887,207.05
T 0.625% 07/31/26 8,000,000.00 7,098,437.52
T 0.625% 08/15/30 11,950,000.00 8,964,367.18
T 0.625% 10/15/24 5,080,000.00 4,847,862.08
T 0.625% 11/30/27 2,500,000.00 2,098,242.20
T 0.625% 12/31/27 9,600,000.00 8,030,250.04
T 0.75% 01/31/28 8,500,000.00 7,127,050.76
T 0.75% 03/31/26 6,000,000.00 5,415,468.72
T 0.75% 04/30/26 9,500,000.00 8,539,980.44
T 0.75% 05/31/26 4,000,000.00 3,583,437.52
T 0.75% 08/31/26 1,830,000.00 1,623,696.08
T 0.75% 11/15/24 2,750,000.00 2,617,792.40
T 0.875% 06/30/26 8,000,000.00 7,178,124.96
T 0.875% 09/30/26 2,900,000.00 2,577,714.85
T 0.875% 11/15/30 11,150,000.00 8,461,804.68
T 1.125% 01/15/25 6,800,000.00 6,459,734.39
T 1.125% 02/15/31 4,080,000.00 3,135,782.81
T 1.125% 02/28/25 8,500,000.00 8,033,496.11
T 1.125% 02/29/28 8,000,000.00 6,804,062.48
T 1.125% 05/15/40 1,710,000.00 922,732.03
T 1.125% 08/15/40 5,200,000.00 2,778,546.88
T 1.125% 08/31/28 7,410,000.00 6,186,336.90
T 1.25% 03/31/28 8,480,000.00 7,230,193.77
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 1.25% 04/30/28 8,000,000.00 6,802,343.76
T 1.25% 05/15/50 5,550,000.00 2,418,802.72
T 1.25% 05/31/28 6,000,000.00 5,085,585.96
T 1.25% 06/30/28 9,000,000.00 7,606,230.48
T 1.25% 08/15/31 9,230,000.00 7,019,306.82
T 1.25% 09/30/28 9,500,000.00 7,956,992.14
T 1.25% 11/30/26 7,000,000.00 6,250,781.25
T 1.25% 12/31/26 7,130,000.00 6,354,055.50
T 1.375% 01/31/25 4,000,000.00 3,805,000.00
T 1.375% 08/15/50 5,700,000.00 2,571,457.01
T 1.375% 10/31/28 3,520,000.00 2,958,587.49
T 1.375% 11/15/31 12,580,000.00 9,588,810.11
T 1.375% 11/15/40 6,000,000.00 3,343,593.72
T 1.375% 12/31/28 4,900,000.00 4,095,328.12
T 1.5% 01/31/27 6,000,000.00 5,371,640.64
T 1.5% 02/15/30 6,470,000.00 5,254,474.04
T 1.5% 08/15/26 7,500,000.00 6,810,937.50
T 1.5% 09/30/24 8,500,000.00 8,193,246.90
T 1.5% 11/30/24 8,800,000.00 8,431,500.00
T 1.5% 11/30/28 7,500,000.00 6,327,978.52
T 1.625% 02/15/26 5,600,000.00 5,179,781.26
T 1.625% 05/15/26 2,270,000.00 2,084,232.41
T 1.625% 05/15/31 5,960,000.00 4,712,590.59
T 1.625% 08/15/29 6,750,000.00 5,623,593.75
T 1.625% 10/31/26 2,800,000.00 2,535,367.18
T 1.625% 11/15/50 6,900,000.00 3,348,925.76
T 1.625% 11/30/26 4,780,000.00 4,317,497.66
T 1.75% 01/31/29 6,000,000.00 5,102,695.32
T 1.75% 03/15/25 2,100,000.00 1,999,265.62
T 1.75% 08/15/41 4,680,000.00 2,748,677.34
T 1.75% 11/15/29 3,000,000.00 2,502,187.50
T 1.875% 02/15/32 11,720,000.00 9,252,390.56
T 1.875% 02/15/41 7,900,000.00 4,818,074.19
T 1.875% 02/15/51 6,600,000.00 3,435,351.54
T 1.875% 02/28/27 4,000,000.00 3,616,406.24
T 1.875% 07/31/26 5,190,000.00 4,768,920.71
T 1.875% 11/15/51 3,300,000.00 1,707,234.37
T 1% 07/31/28 7,000,000.00 5,823,945.33
T 1% 12/15/24 8,000,000.00 7,613,437.52
T 2.125% 05/15/25 4,230,000.00 4,030,396.87
T 2.125% 05/31/26 3,600,000.00 3,345,046.88
T 2.125% 09/30/24 5,000,000.00 4,847,683.00
T 2.25% 02/15/27 5,550,000.00 5,089,523.43
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 2.25% 02/15/52 4,300,000.00 2,457,214.83
T 2.25% 03/31/26 7,500,000.00 7,019,531.25
T 2.25% 05/15/41 6,460,000.00 4,193,574.63
T 2.25% 08/15/27 7,530,000.00 6,819,062.12
T 2.25% 08/15/46 1,640,000.00 972,212.50
T 2.25% 08/15/49 5,500,000.00 3,183,554.66
T 2.25% 10/31/24 6,300,000.00 6,100,721.99
T 2.25% 11/15/24 10,150,000.00 9,817,065.07
T 2.25% 11/15/25 4,400,000.00 4,153,875.00
T 2.25% 11/15/27 7,650,000.00 6,887,091.81
T 2.25% 12/31/24 5,400,000.00 5,206,781.25
T 2.375% 02/15/42 5,500,000.00 3,590,790.99
T 2.375% 03/31/29 4,900,000.00 4,288,744.15
T 2.375% 04/30/26 2,600,000.00 2,436,230.47
T 2.375% 05/15/27 11,690,000.00 10,694,980.04
T 2.375% 05/15/29 6,010,000.00 5,248,185.56
T 2.375% 05/15/51 8,150,000.00 4,816,777.30
T 2.375% 11/15/49 4,100,000.00 2,442,623.05
T 2.5% 01/31/25 5,000,000.00 4,824,804.70
T 2.5% 02/15/45 2,810,000.00 1,793,680.07
T 2.5% 02/15/46 2,450,000.00 1,541,298.82
T 2.5% 03/31/27 7,100,000.00 6,547,253.92
T 2.5% 05/15/46 1,450,000.00 909,478.51
T 2.625% 01/31/26 4,690,000.00 4,443,042.18
T 2.625% 02/15/29 3,340,000.00 2,972,860.92
T 2.625% 03/31/25 7,250,000.00 6,980,956.99
T 2.625% 05/31/27 2,400,000.00 2,212,875.00
T 2.625% 12/31/25 5,820,000.00 5,523,430.08
T 2.75% 02/15/28 6,550,000.00 5,987,621.06
T 2.75% 05/31/29 5,700,000.00 5,073,222.64
T 2.75% 06/30/25 5,500,000.00 5,280,214.83
T 2.75% 08/15/32 12,900,000.00 10,843,054.75
T 2.75% 08/15/42 8,700,000.00 6,014,894.55
T 2.75% 08/15/47 4,050,000.00 2,643,257.81
T 2.75% 08/31/25 6,900,000.00 6,601,494.13
T 2.75% 11/15/42 6,020,000.00 4,146,039.85
T 2.75% 11/15/47 3,050,000.00 1,987,742.18
T 2.875% 04/30/25 4,000,000.00 3,859,375.00
T 2.875% 04/30/29 3,300,000.00 2,961,492.20
T 2.875% 05/15/28 10,060,000.00 9,203,328.12
T 2.875% 05/15/32 10,100,000.00 8,613,800.75
T 2.875% 05/15/43 2,750,000.00 1,923,173.83
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 2.875% 05/15/49 6,080,000.00 4,045,337.47
T 2.875% 05/15/52 10,800,000.00 7,153,312.50
T 2.875% 05/31/25 3,820,000.00 3,680,480.45
T 2.875% 07/31/25 5,460,000.00 5,243,732.78
T 2.875% 08/15/28 8,220,000.00 7,483,089.81
T 2.875% 08/15/45 2,300,000.00 1,567,144.53
T 2.875% 11/15/46 1,240,000.00 834,675.00
T 2% 02/15/25 8,460,000.00 8,101,441.42
T 2% 02/15/50 2,750,000.00 1,492,412.10
T 2% 08/15/25 3,450,000.00 3,259,845.69
T 2% 08/15/51 7,850,000.00 4,208,335.93
T 2% 11/15/26 3,220,000.00 2,945,922.64
T 2% 11/15/41 6,200,000.00 3,795,562.50
T 3.125% 02/15/42 1,050,000.00 778,189.45
T 3.125% 02/15/43 3,800,000.00 2,779,046.85
T 3.125% 05/15/48 5,580,000.00 3,909,051.59
T 3.125% 08/15/25 10,200,000.00 9,835,429.66
T 3.125% 08/15/44 1,840,000.00 1,325,446.87
T 3.125% 08/31/27 8,850,000.00 8,273,021.50
T 3.125% 08/31/29 7,150,000.00 6,467,119.15
T 3.125% 11/15/28 8,400,000.00 7,702,406.20
T 3.25% 05/15/42 4,150,000.00 3,128,386.69
T 3.25% 06/30/29 3,000,000.00 2,737,500.00
T 3.375% 05/15/33 7,800,000.00 6,853,031.25
T 3.375% 05/15/44 3,010,000.00 2,267,258.99
T 3.375% 08/15/42 2,300,000.00 1,762,644.53
T 3.375% 11/15/48 5,300,000.00 3,888,875.00
T 3.5% 01/31/30 4,000,000.00 3,673,125.00
T 3.5% 02/15/33 11,200,000.00 9,964,500.00
T 3.5% 02/15/39 770,000.00 632,031.63
T 3.5% 09/15/25 2,900,000.00 2,811,980.47
T 3.625% 02/15/44 2,400,000.00 1,886,437.48
T 3.625% 02/15/53 8,350,000.00 6,467,988.32
T 3.625% 05/15/53 1,300,000.00 1,007,601.55
T 3.625% 08/15/43 2,000,000.00 1,578,750.00
T 3.75% 04/15/26 2,800,000.00 2,714,578.13
T 3.75% 11/15/43 3,000,000.00 2,410,195.32
T 3.875% 01/15/26 6,500,000.00 6,331,660.14
T 3.875% 02/15/43 1,900,000.00 1,564,382.82
T 3.875% 08/15/40 1,450,000.00 1,221,738.27
T 3.875% 09/30/29 3,540,000.00 3,331,610.14
T 3.875% 11/30/29 8,130,000.00 7,641,088.46
T 3% 02/15/47 1,600,000.00 1,101,375.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 3% 02/15/48 1,000,000.00 684,433.59
T 3% 02/15/49 1,000,000.00 682,460.94
T 3% 05/15/42 2,450,000.00 1,772,134.75
T 3% 05/15/45 700,000.00 489,398.43
T 3% 05/15/47 3,210,000.00 2,205,871.87
T 3% 07/15/25 6,900,000.00 6,646,371.11
T 3% 08/15/48 3,250,000.00 2,219,648.43
T 3% 08/15/52 5,200,000.00 3,543,109.38
T 3% 09/30/25 4,200,000.00 4,032,984.39
T 3% 10/31/25 5,000,000.00 4,794,726.55
T 3% 11/15/44 2,800,000.00 1,967,546.86
T 3% 11/15/45 2,300,000.00 1,599,398.42
T 4.125% 10/31/27 3,100,000.00 3,002,943.37
T 4.125% 11/15/32 14,000,000.00 13,110,234.33
T 4.25% 05/15/39 900,000.00 805,710.94
T 4.25% 10/15/25 6,900,000.00 6,782,484.37
T 4.25% 11/15/40 740,000.00 653,339.05
T 4.375% 02/15/38 1,000,000.00 924,843.75
T 4.375% 05/15/40 1,900,000.00 1,710,296.87
T 4.375% 05/15/41 650,000.00 580,683.59
T 4.375% 08/15/26 6,000,000.00 5,895,937.50
T 4.375% 11/15/39 960,000.00 867,412.50
T 4.5% 02/15/36 1,090,000.00 1,043,845.31
T 4.5% 05/15/38 550,000.00 513,562.50
T 4.5% 08/15/39 1,700,000.00 1,562,539.05
T 4.625% 02/15/40 1,380,000.00 1,282,887.89
T 4.75% 02/15/41 750,000.00 703,623.04
T 4% 02/15/26 6,500,000.00 6,345,117.22
T 4% 02/28/30 6,200,000.00 5,856,457.00
T 4% 10/31/29 6,550,000.00 6,203,054.68
T 4% 11/15/52 7,800,000.00 6,479,484.33
T 5.0% 05/15/37 400,000.00 398,093.75
T 5.25% 11/15/28 1,300,000.00 1,314,878.90
T 5.375% 02/15/31 1,950,000.00 2,000,044.91
T 6.0% 02/15/26 1,700,000.00 1,732,273.44
T 6.125% 11/15/27 1,450,000.00 1,510,888.67
T 6.25% 05/15/30 1,050,000.00 1,122,269.52
1,085,080,000.00 912,862,836.92
アメリカドル 小計
(136,892,911,024)
カナダドル CAN 0.25% 03/01/26 2,280,000.00 2,054,074.41
CAN 0.5% 09/01/25 3,010,000.00 2,776,927.39
CAN 0.5% 12/01/30 1,910,000.00 1,476,080.54
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CAN 0.75% 10/01/24 700,000.00 672,176.69
CAN 1.25% 03/01/25 1,440,000.00 1,368,714.15
CAN 1.25% 03/01/27 1,880,000.00 1,689,139.58
CAN 1.25% 06/01/30 3,620,000.00 3,001,993.81
CAN 1.5% 04/01/25 1,460,000.00 1,387,925.58
CAN 1.5% 06/01/26 910,000.00 840,349.92
CAN 1.5% 06/01/31 3,970,000.00 3,267,514.61
CAN 1.5% 12/01/31 3,620,000.00 2,945,957.62
CAN 1.75% 12/01/53 2,890,000.00 1,793,527.29
CAN 1% 06/01/27 810,000.00 718,827.28
CAN 1% 09/01/26 1,530,000.00 1,382,902.66
CAN 2.25% 06/01/25 1,280,000.00 1,227,115.48
CAN 2.25% 06/01/29 240,000.00 216,869.66
CAN 2.5% 12/01/32 2,300,000.00 2,004,535.12
CAN 2.75% 06/01/33 320,000.00 284,186.27
CAN 2.75% 09/01/27 1,600,000.00 1,503,475.31
CAN 2.75% 12/01/48 1,050,000.00 849,458.22
CAN 2.75% 12/01/55 620,000.00 487,101.85
CAN 2.75% 12/01/64 620,000.00 474,137.34
CAN 2% 06/01/28 410,000.00 371,305.85
CAN 2% 06/01/32 1,520,000.00 1,277,504.71
CAN 2% 12/01/51 3,650,000.00 2,458,634.89
CAN 3.25% 09/01/28 2,070,000.00 1,971,874.14
CAN 3.25% 12/01/33 320,000.00 296,447.68
CAN 3.5% 03/01/28 1,160,000.00 1,119,101.11
CAN 3.5% 12/01/45 1,050,000.00 970,121.40
CAN 3.75% 02/01/25 2,030,000.00 1,995,171.39
CAN 3% 04/01/26 1,340,000.00 1,286,554.91
CAN 3% 10/01/25 900,000.00 868,596.42
CAN 3% 11/01/24 2,160,000.00 2,112,542.79
CAN 4.0% 06/01/41 740,000.00 730,980.73
CAN 5.75% 06/01/29 1,490,000.00 1,602,425.61
CAN 5.75% 06/01/33 1,620,000.00 1,817,606.81
CAN 5% 06/01/37 630,000.00 683,132.23
59,150,000.00 51,984,991.45
カナダドル 小計
(5,679,360,315)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 8,550,000.00 8,575,308.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 30,560,000.00 30,118,547.35
MBONO 5.5% 03/04/27 24,260,000.00 20,937,107.80
MBONO 5.75% 03/05/26 46,850,000.00 41,998,886.75
MBONO 5% 03/06/25 17,480,000.00 16,180,187.20
MBONO 7.5% 05/26/33 20,330,000.00 17,231,911.30
MBONO 7.5% 06/03/27 31,510,000.00 28,785,330.30
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MBONO 7.75% 05/29/31 39,030,000.00 34,234,383.90
MBONO 7.75% 11/13/42 28,610,000.00 23,188,691.10
MBONO 7.75% 11/23/34 8,850,000.00 7,543,297.50
MBONO 8.5% 05/31/29 26,700,000.00 24,964,500.00
MBONO 8.5% 11/18/38 21,430,000.00 18,965,764.30
MBONO 8% 07/31/53 16,550,000.00 13,559,084.00
MBONO 8% 11/07/47 24,600,000.00 20,308,284.00
345,310,000.00 306,591,283.50
メキシコペソ 小計
(2,510,062,838)
ユーロ BGB 0.1% 06/22/30 1,260,000.00 1,019,004.58
BGB 0.35% 06/22/32 1,370,000.00 1,049,140.52
BGB 0.4% 06/22/40 510,000.00 291,894.93
BGB 0.5% 10/22/24 1,420,000.00 1,377,698.20
BGB 0.65% 06/22/71 440,000.00 152,753.92
BGB 0.8% 06/22/25 1,900,000.00 1,819,712.08
BGB 0.8% 06/22/27 1,510,000.00 1,385,003.71
BGB 0.8% 06/22/28 1,600,000.00 1,434,548.80
BGB 0.9% 06/22/29 1,630,000.00 1,432,786.30
BGB 0% 10/22/27 780,000.00 686,641.80
BGB 0% 10/22/31 1,670,000.00 1,271,272.47
BGB 1.25% 04/22/33 870,000.00 714,172.56
BGB 1.4% 06/22/53 1,050,000.00 577,348.80
BGB 1.45% 06/22/37 800,000.00 599,920.00
BGB 1.6% 06/22/47 1,080,000.00 686,313.00
BGB 1.7% 06/22/50 1,100,000.00 684,460.70
BGB 1.9% 06/22/38 650,000.00 507,468.65
BGB 1% 06/22/26 1,460,000.00 1,376,372.36
BGB 1% 06/22/31 1,560,000.00 1,307,124.00
BGB 2.15% 06/22/66 880,000.00 568,647.20
BGB 2.25% 06/22/57 670,000.00 456,022.77
BGB 2.75% 04/22/39 400,000.00 346,888.00
BGB 3.3% 06/22/54 810,000.00 699,378.30
BGB 3.45% 06/22/43 440,000.00 406,476.40
BGB 3.75% 06/22/45 930,000.00 895,125.00
BGB 3% 06/22/33 1,120,000.00 1,065,830.13
BGB 3% 06/22/34 950,000.00 895,602.05
BGB 4.25% 03/28/41 1,850,000.00 1,919,212.20
BGB 4.5% 03/28/26 1,140,000.00 1,171,172.16
BGB 4% 03/28/32 1,080,000.00 1,119,982.46
BGB 5.5% 03/28/28 2,040,000.00 2,230,285.08
BGB 5% 03/28/35 1,980,000.00 2,212,489.62
BKO 2.2% 12/12/24 1,390,000.00 1,369,840.83
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BKO 2.5% 03/13/25 1,630,000.00 1,609,473.00
BKO 2.8% 06/12/25 800,000.00 792,862.40
BKO 3.1% 09/18/25 1,360,000.00 1,355,744.56
BTPS 0.25% 03/15/28 1,680,000.00 1,414,963.20
BTPS 0.35% 02/01/25 580,000.00 553,990.84
BTPS 0.45% 02/15/29 2,070,000.00 1,690,767.72
BTPS 0.5% 02/01/26 1,910,000.00 1,764,436.74
BTPS 0.5% 07/15/28 1,300,000.00 1,093,185.60
BTPS 0.6% 08/01/31 3,160,000.00 2,334,968.24
BTPS 0.85% 01/15/27 1,270,000.00 1,146,969.93
BTPS 0.9% 04/01/31 2,920,000.00 2,245,582.20
BTPS 0.95% 03/01/37 1,020,000.00 618,451.50
BTPS 0.95% 06/01/32 2,320,000.00 1,707,376.16
BTPS 0.95% 08/01/30 2,230,000.00 1,767,437.79
BTPS 0.95% 09/15/27 1,490,000.00 1,319,941.83
BTPS 0.95% 12/01/31 2,140,000.00 1,607,366.84
BTPS 0% 04/01/26 2,240,000.00 2,031,120.00
BTPS 0% 08/01/26 3,230,000.00 2,888,110.96
BTPS 0% 12/15/24 750,000.00 717,033.99
BTPS 1.1% 04/01/27 2,550,000.00 2,306,423.54
BTPS 1.2% 08/15/25 850,000.00 808,186.80
BTPS 1.25% 12/01/26 1,950,000.00 1,790,778.60
BTPS 1.35% 04/01/30 1,850,000.00 1,527,911.30
BTPS 1.45% 03/01/36 1,180,000.00 793,413.12
BTPS 1.45% 05/15/25 2,300,000.00 2,213,048.36
BTPS 1.45% 11/15/24 1,970,000.00 1,918,950.95
BTPS 1.5% 04/30/45 1,250,000.00 665,162.50
BTPS 1.5% 06/01/25 2,410,000.00 2,316,716.08
BTPS 1.6% 06/01/26 1,080,000.00 1,015,146.00
BTPS 1.65% 03/01/32 1,910,000.00 1,513,388.50
BTPS 1.65% 12/01/30 2,540,000.00 2,091,588.40
BTPS 1.7% 09/01/51 1,350,000.00 685,966.05
BTPS 1.8% 03/01/41 660,000.00 406,804.20
BTPS 1.85% 07/01/25 2,700,000.00 2,605,297.33
BTPS 2.05% 08/01/27 2,740,000.00 2,541,739.08
BTPS 2.1% 07/15/26 1,440,000.00 1,367,928.00
BTPS 2.15% 03/01/72 590,000.00 296,966.59
BTPS 2.15% 09/01/52 1,020,000.00 566,674.26
BTPS 2.2% 06/01/27 2,280,000.00 2,134,668.24
BTPS 2.25% 09/01/36 2,050,000.00 1,509,804.50
BTPS 2.45% 09/01/33 2,200,000.00 1,791,196.00
BTPS 2.45% 09/01/50 1,010,000.00 617,409.97
BTPS 2.5% 11/15/25 1,660,000.00 1,611,256.75
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BTPS 2.5% 12/01/24 2,950,000.00 2,904,387.10
BTPS 2.5% 12/01/32 3,050,000.00 2,543,700.00
BTPS 2.65% 12/01/27 1,760,000.00 1,658,888.00
BTPS 2.7% 03/01/47 1,110,000.00 743,811.00
BTPS 2.8% 03/01/67 830,000.00 499,445.86
BTPS 2.8% 06/15/29 2,610,000.00 2,402,324.91
BTPS 2.8% 12/01/28 1,420,000.00 1,323,738.20
BTPS 2.95% 09/01/38 1,180,000.00 912,527.04
BTPS 2% 02/01/28 2,260,000.00 2,067,470.60
BTPS 2% 12/01/25 3,220,000.00 3,090,266.20
BTPS 3.1% 03/01/40 1,420,000.00 1,094,562.98
BTPS 3.25% 03/01/38 1,860,000.00 1,501,626.36
BTPS 3.25% 09/01/46 2,270,000.00 1,685,595.31
BTPS 3.35% 03/01/35 1,120,000.00 957,986.40
BTPS 3.4% 04/01/28 1,200,000.00 1,159,566.00
BTPS 3.45% 03/01/48 1,820,000.00 1,388,394.28
BTPS 3.5% 01/15/26 910,000.00 899,727.92
BTPS 3.5% 03/01/30 2,360,000.00 2,235,861.64
BTPS 3.7% 06/15/30 300,000.00 285,601.80
BTPS 3.8% 04/15/26 1,350,000.00 1,341,792.00
BTPS 3.85% 09/01/49 1,470,000.00 1,187,698.26
BTPS 3.85% 12/15/29 2,860,000.00 2,763,889.70
BTPS 3% 08/01/29 1,150,000.00 1,068,821.50
BTPS 4.35% 11/01/33 470,000.00 449,565.81
BTPS 4.4% 05/01/33 400,000.00 386,808.12
BTPS 4.45% 09/01/43 850,000.00 763,517.60
BTPS 4.5% 03/01/26 2,080,000.00 2,100,072.00
BTPS 4.5% 10/01/53 1,060,000.00 934,364.56
BTPS 4.75% 09/01/28 2,630,000.00 2,684,270.05
BTPS 4.75% 09/01/44 1,500,000.00 1,405,336.50
BTPS 4% 02/01/37 2,850,000.00 2,562,324.36
BTPS 4% 04/30/35 880,000.00 803,995.80
BTPS 4% 10/30/31 1,250,000.00 1,195,771.57
BTPS 5.0% 08/01/39 2,680,000.00 2,623,334.08
BTPS 5.25% 11/01/29 2,710,000.00 2,829,733.22
BTPS 5.75% 02/01/33 2,280,000.00 2,438,263.00
BTPS 5% 03/01/25 3,130,000.00 3,168,868.34
BTPS 5% 08/01/34 3,770,000.00 3,775,104.58
BTPS 5% 09/01/40 2,450,000.00 2,390,293.50
BTPS 6.5% 11/01/27 2,700,000.00 2,932,000.20
BTPS 6% 05/01/31 1,140,000.00 1,241,745.00
BTPS 7.25% 11/01/26 1,400,000.00 1,523,732.42
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DBR 0.25% 02/15/27 1,940,000.00 1,778,582.30
DBR 0.25% 02/15/29 3,030,000.00 2,652,849.84
DBR 0.25% 08/15/28 2,090,000.00 1,851,730.67
DBR 0.5% 02/15/25 3,080,000.00 2,965,886.00
DBR 0.5% 02/15/26 3,000,000.00 2,828,249.13
DBR 0.5% 02/15/28 1,360,000.00 1,232,785.60
DBR 0.5% 08/15/27 350,000.00 320,480.30
DBR 0% 02/15/30 1,470,000.00 1,234,367.82
DBR 0% 02/15/31 1,130,000.00 922,225.77
DBR 0% 02/15/32 3,660,000.00 2,896,899.14
DBR 0% 05/15/35 2,380,000.00 1,685,958.68
DBR 0% 05/15/36 2,230,000.00 1,527,612.44
DBR 0% 08/15/26 3,050,000.00 2,807,260.80
DBR 0% 08/15/29 2,950,000.00 2,511,290.75
DBR 0% 08/15/30 2,350,000.00 1,946,077.30
DBR 0% 08/15/30 1,480,000.00 1,227,341.80
DBR 0% 08/15/31 3,330,000.00 2,677,873.44
DBR 0% 08/15/50 4,380,000.00 1,961,978.82
DBR 0% 08/15/52 3,100,000.00 1,308,919.20
DBR 0% 11/15/27 2,420,000.00 2,158,364.12
DBR 0% 11/15/28 1,990,000.00 1,729,286.12
DBR 1.25% 08/15/48 3,330,000.00 2,286,810.90
DBR 1.7% 08/15/32 3,160,000.00 2,875,097.56
DBR 1.8% 08/15/53 2,380,000.00 1,786,837.36
DBR 1% 05/15/38 1,910,000.00 1,441,681.79
DBR 1% 08/15/25 2,430,000.00 2,335,013.31
DBR 2.1% 11/15/29 3,850,000.00 3,692,638.95
DBR 2.3% 02/15/33 4,630,000.00 4,405,836.99
DBR 2.5% 07/04/44 2,780,000.00 2,518,832.90
DBR 2.5% 08/15/46 3,040,000.00 2,741,073.76
DBR 2.6% 08/15/33 770,000.00 748,266.75
DBR 3.25% 07/04/42 1,830,000.00 1,856,821.94
DBR 4.0% 01/04/37 2,440,000.00 2,680,564.48
DBR 4.25% 07/04/39 1,590,000.00 1,809,264.49
DBR 4.75% 07/04/28 1,430,000.00 1,549,204.51
DBR 4.75% 07/04/34 2,130,000.00 2,473,475.28
DBR 4.75% 07/04/40 1,980,000.00 2,393,001.65
DBR 5.5% 01/04/31 3,100,000.00 3,630,447.20
DBR 5.625% 01/04/28 2,360,000.00 2,616,145.43
DBR 6.25% 01/04/30 1,250,000.00 1,491,176.25
DBR 6.5% 07/04/27 2,690,000.00 3,018,761.57
FRTR 0.25% 11/25/26 4,290,000.00 3,914,483.43
FRTR 0.5% 05/25/25 3,590,000.00 3,427,854.06
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRTR 0.5% 05/25/26 4,500,000.00 4,191,435.00
FRTR 0.5% 05/25/29 3,950,000.00 3,400,419.71
FRTR 0.5% 05/25/40 2,690,000.00 1,596,463.89
FRTR 0.5% 05/25/72 990,000.00 308,781.99
FRTR 0.5% 06/25/44 1,480,000.00 775,136.90
FRTR 0.75% 02/25/28 4,700,000.00 4,230,646.72
FRTR 0.75% 05/25/28 6,140,000.00 5,495,493.40
FRTR 0.75% 05/25/52 2,940,000.00 1,353,758.28
FRTR 0.75% 05/25/53 3,160,000.00 1,418,204.84
FRTR 0.75% 11/25/28 5,440,000.00 4,809,449.60
FRTR 0% 02/25/25 2,240,000.00 2,138,217.98
FRTR 0% 02/25/26 4,020,000.00 3,724,747.08
FRTR 0% 02/25/27 3,040,000.00 2,731,136.00
FRTR 0% 03/25/25 4,790,000.00 4,561,085.90
FRTR 0% 05/25/32 3,280,000.00 2,455,919.68
FRTR 0% 11/25/29 4,450,000.00 3,656,291.76
FRTR 0% 11/25/30 6,500,000.00 5,151,425.50
FRTR 0% 11/25/31 5,500,000.00 4,199,541.50
FRTR 1.25% 05/25/34 3,720,000.00 2,964,679.21
FRTR 1.25% 05/25/36 4,450,000.00 3,363,203.20
FRTR 1.25% 05/25/38 1,800,000.00 1,288,837.80
FRTR 1.5% 05/25/31 5,170,000.00 4,542,284.45
FRTR 1.5% 05/25/50 2,870,000.00 1,730,796.55
FRTR 1.75% 05/25/66 1,480,000.00 843,491.96
FRTR 1.75% 06/25/39 2,920,000.00 2,228,544.00
FRTR 1.75% 11/25/24 4,160,000.00 4,079,444.72
FRTR 1% 05/25/27 4,650,000.00 4,299,985.20
FRTR 1% 11/25/25 4,670,000.00 4,450,771.52
FRTR 2.5% 05/25/30 5,570,000.00 5,312,281.26
FRTR 2.5% 05/25/43 820,000.00 661,448.08
FRTR 2.5% 09/24/26 3,140,000.00 3,069,312.32
FRTR 2.75% 02/25/29 970,000.00 944,779.03
FRTR 2.75% 10/25/27 3,330,000.00 3,268,658.07
FRTR 2% 05/25/48 2,860,000.00 1,998,699.56
FRTR 2% 11/25/32 2,900,000.00 2,573,194.65
FRTR 3.25% 05/25/45 3,080,000.00 2,785,900.04
FRTR 3.5% 04/25/26 4,730,000.00 4,750,315.35
FRTR 3% 05/25/33 3,690,000.00 3,540,230.28
FRTR 3% 05/25/54 1,650,000.00 1,362,697.05
FRTR 4.5% 04/25/41 3,440,000.00 3,719,097.52
FRTR 4.75% 04/25/35 2,440,000.00 2,691,876.32
FRTR 4% 04/25/55 1,940,000.00 1,944,881.23
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRTR 4% 04/25/60 1,780,000.00 1,787,988.64
FRTR 4% 10/25/38 2,750,000.00 2,816,055.00
FRTR 5.5% 04/25/29 5,920,000.00 6,563,551.36
FRTR 5.75% 10/25/32 3,590,000.00 4,217,453.02
FRTR 6.0% 10/25/25 1,900,000.00 1,994,887.90
IRISH 0.2% 05/15/27 670,000.00 602,947.07
IRISH 0.2% 10/18/30 780,000.00 631,410.00
IRISH 0.35% 10/18/32 470,000.00 361,642.44
IRISH 0.4% 05/15/35 690,000.00 487,718.56
IRISH 0.55% 04/22/41 360,000.00 215,843.04
IRISH 0.9% 05/15/28 770,000.00 696,034.57
IRISH 0% 10/18/31 950,000.00 732,304.65
IRISH 1.1% 05/15/29 1,060,000.00 946,001.24
IRISH 1.3% 05/15/33 430,000.00 356,785.33
IRISH 1.35% 03/18/31 470,000.00 410,925.70
IRISH 1.5% 05/15/50 800,000.00 496,799.20
IRISH 1.7% 05/15/37 580,000.00 458,211.25
IRISH 1% 05/15/26 1,000,000.00 945,760.40
IRISH 2.4% 05/15/30 790,000.00 750,220.34
IRISH 2% 02/18/45 980,000.00 727,863.64
IRISH 3% 10/18/43 470,000.00 429,298.94
IRISH 5.4% 03/13/25 1,160,000.00 1,191,332.99
NETHER 0.25% 07/15/25 1,910,000.00 1,813,153.83
NETHER 0.25% 07/15/29 950,000.00 808,818.60
NETHER 0.5% 01/15/40 1,560,000.00 999,932.18
NETHER 0.5% 07/15/26 1,830,000.00 1,704,178.35
NETHER 0.5% 07/15/32 1,020,000.00 811,520.76
NETHER 0.75% 07/15/27 900,000.00 826,605.00
NETHER 0.75% 07/15/28 1,700,000.00 1,526,447.00
NETHER 0% 01/15/26 1,190,000.00 1,108,232.72
NETHER 0% 01/15/27 1,840,000.00 1,666,246.96
NETHER 0% 01/15/29 1,610,000.00 1,371,059.90
NETHER 0% 01/15/38 960,000.00 593,825.28
NETHER 0% 01/15/52 1,740,000.00 702,013.77
NETHER 0% 07/15/30 1,350,000.00 1,097,394.75
NETHER 0% 07/15/31 1,570,000.00 1,233,678.04
NETHER 2.5% 01/15/30 400,000.00 385,342.84
NETHER 2.5% 01/15/33 1,550,000.00 1,459,600.90
NETHER 2.5% 07/15/33 740,000.00 691,694.28
NETHER 2.75% 01/15/47 1,840,000.00 1,658,605.44
NETHER 2% 01/15/54 720,000.00 537,552.00
NETHER 3.75% 01/15/42 1,700,000.00 1,769,592.56
NETHER 4% 01/15/37 1,760,000.00 1,871,096.48
215/331
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NETHER 5.5% 01/15/28 1,530,000.00 1,671,739.20
OBL 0% 04/10/26 3,070,000.00 2,849,911.05
OBL 0% 04/11/25 1,250,000.00 1,190,681.25
OBL 0% 04/16/27 2,550,000.00 2,307,135.45
OBL 0% 10/09/26 3,650,000.00 3,344,800.86
OBL 0% 10/10/25 4,000,000.00 3,758,639.71
OBL 0% 10/18/24 2,410,000.00 2,327,927.45
OBL 1.3% 10/15/27 3,550,000.00 3,343,811.03
OBL 2.2% 04/13/28 2,400,000.00 2,333,523.71
OBL 2.4% 10/19/28 670,000.00 655,921.96
RAGB 0.25% 10/20/36 720,000.00 464,719.68
RAGB 0.5% 02/20/29 1,410,000.00 1,217,426.43
RAGB 0.5% 04/20/27 1,220,000.00 1,110,231.10
RAGB 0.7% 04/20/71 280,000.00 102,258.80
RAGB 0.75% 02/20/28 880,000.00 791,352.32
RAGB 0.75% 03/20/51 740,000.00 368,112.26
RAGB 0.75% 10/20/26 1,410,000.00 1,310,816.37
RAGB 0.85% 06/30/20 230,000.00 85,054.00
RAGB 0.9% 02/20/32 1,230,000.00 1,000,897.74
RAGB 0% 02/20/30 1,280,000.00 1,035,536.64
RAGB 0% 02/20/31 1,670,000.00 1,302,596.07
RAGB 0% 04/20/25 1,030,000.00 978,339.32
RAGB 0% 10/20/28 730,000.00 619,705.03
RAGB 0% 10/20/40 580,000.00 310,296.52
RAGB 1.2% 10/20/25 1,190,000.00 1,142,021.58
RAGB 1.5% 02/20/47 1,080,000.00 703,170.72
RAGB 1.5% 11/02/86 270,000.00 134,094.69
RAGB 1.65% 10/21/24 990,000.00 971,675.10
RAGB 1.85% 05/23/49 460,000.00 317,653.00
RAGB 2.1% 09/20/17 650,000.00 401,430.90
RAGB 2.4% 05/23/34 730,000.00 653,949.33
RAGB 2.9% 02/20/33 1,000,000.00 948,095.00
RAGB 2.9% 05/23/29 220,000.00 215,540.38
RAGB 3.15% 06/20/44 700,000.00 639,565.50
RAGB 3.15% 10/20/53 270,000.00 240,201.18
RAGB 3.8% 01/26/62 420,000.00 423,794.82
RAGB 4.15% 03/15/37 1,570,000.00 1,633,875.45
RAGB 4.85% 03/15/26 1,070,000.00 1,106,668.90
RAGB 6.25% 07/15/27 1,180,000.00 1,301,175.38
RFGB 0.125% 04/15/36 440,000.00 284,694.08
RFGB 0.125% 04/15/52 460,000.00 180,054.58
RFGB 0.125% 09/15/31 460,000.00 355,726.28
216/331
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RFGB 0.25% 09/15/40 300,000.00 170,307.97
RFGB 0.5% 04/15/26 620,000.00 580,110.44
RFGB 0.5% 04/15/43 490,000.00 272,843.15
RFGB 0.5% 09/15/27 540,000.00 486,168.48
RFGB 0.5% 09/15/28 730,000.00 638,343.39
RFGB 0.5% 09/15/29 530,000.00 450,919.76
RFGB 0.75% 04/15/31 570,000.00 471,435.60
RFGB 0.875% 09/15/25 440,000.00 420,001.12
RFGB 0% 09/15/26 460,000.00 419,040.35
RFGB 0% 09/15/30 640,000.00 508,753.92
RFGB 1.125% 04/15/34 370,000.00 291,925.93
RFGB 1.375% 04/15/27 350,000.00 328,434.40
RFGB 1.375% 04/15/47 510,000.00 328,460.80
RFGB 1.5% 09/15/32 570,000.00 484,715.64
RFGB 2.625% 07/04/42 520,000.00 443,554.02
RFGB 2.75% 04/15/38 400,000.00 354,792.77
RFGB 2.75% 07/04/28 550,000.00 537,643.15
RFGB 2.875% 04/15/29 210,000.00 205,296.77
RFGB 3% 09/15/33 460,000.00 439,658.80
RFGB 4% 07/04/25 580,000.00 585,130.10
SPGB 0.1% 04/30/31 2,200,000.00 1,677,018.20
SPGB 0.5% 04/30/30 2,750,000.00 2,247,863.75
SPGB 0.5% 10/31/31 2,570,000.00 1,987,853.88
SPGB 0.6% 10/31/29 1,220,000.00 1,021,138.78
SPGB 0.7% 04/30/32 2,200,000.00 1,701,194.00
SPGB 0.8% 07/30/27 2,440,000.00 2,207,724.20
SPGB 0.8% 07/30/29 2,750,000.00 2,347,999.50
SPGB 0.85% 07/30/37 1,460,000.00 942,885.52
SPGB 0% 01/31/25 2,280,000.00 2,176,845.96
SPGB 0% 01/31/26 2,660,000.00 2,456,656.30
SPGB 0% 01/31/27 2,910,000.00 2,596,520.25
SPGB 0% 01/31/28 2,430,000.00 2,093,476.59
SPGB 0% 05/31/25 3,060,000.00 2,888,150.40
SPGB 1.2% 10/31/40 2,110,000.00 1,305,330.40
SPGB 1.25% 10/31/30 1,990,000.00 1,687,426.47
SPGB 1.3% 10/31/26 2,350,000.00 2,203,134.40
SPGB 1.4% 04/30/28 2,170,000.00 1,977,753.19
SPGB 1.4% 07/30/28 2,050,000.00 1,858,470.55
SPGB 1.45% 04/30/29 2,690,000.00 2,402,797.01
SPGB 1.45% 10/31/27 3,160,000.00 2,916,142.80
SPGB 1.45% 10/31/71 660,000.00 263,931.49
SPGB 1.5% 04/30/27 1,500,000.00 1,400,996.46
SPGB 1.6% 04/30/25 1,450,000.00 1,407,041.70
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SPGB 1.85% 07/30/35 1,850,000.00 1,459,810.83
SPGB 1.9% 10/31/52 1,780,000.00 1,021,384.28
SPGB 1.95% 04/30/26 2,300,000.00 2,213,717.80
SPGB 1.95% 07/30/30 2,020,000.00 1,808,990.80
SPGB 1% 07/30/42 890,000.00 504,469.14
SPGB 1% 10/31/50 1,880,000.00 862,809.08
SPGB 2.15% 10/31/25 1,570,000.00 1,528,933.51
SPGB 2.35% 07/30/33 1,440,000.00 1,251,163.29
SPGB 2.55% 10/31/32 1,980,000.00 1,775,646.18
SPGB 2.7% 10/31/48 1,710,000.00 1,247,923.80
SPGB 2.75% 10/31/24 1,350,000.00 1,336,298.85
SPGB 2.8% 05/31/26 1,000,000.00 980,950.00
SPGB 2.9% 10/31/46 1,960,000.00 1,515,032.96
SPGB 3.15% 04/30/33 1,700,000.00 1,588,344.00
SPGB 3.45% 07/30/43 730,000.00 629,565.87
SPGB 3.45% 07/30/66 1,380,000.00 1,076,642.19
SPGB 3.55% 10/31/33 2,090,000.00 2,007,089.70
SPGB 3.9% 07/30/39 1,030,000.00 969,470.94
SPGB 4.2% 01/31/37 1,950,000.00 1,940,747.25
SPGB 4.65% 07/30/25 2,840,000.00 2,890,128.84
SPGB 4.7% 07/30/41 1,880,000.00 1,939,028.42
SPGB 4.9% 07/30/40 1,730,000.00 1,822,696.16
SPGB 5.15% 10/31/28 3,140,000.00 3,361,904.74
SPGB 5.15% 10/31/44 1,420,000.00 1,546,351.60
SPGB 5.75% 07/30/32 2,860,000.00 3,252,964.00
SPGB 5.9% 07/30/26 2,310,000.00 2,450,145.39
SPGB 6.0% 01/31/29 910,000.00 1,013,388.19
662,140,000.00 584,720,391.58
ユーロ 小計
(92,707,418,085)
イギリスポ UKT 0.125% 01/30/26 1,260,000.00 1,139,100.98
ンド
UKT 0.125% 01/31/28 1,510,000.00 1,251,684.30
UKT 0.25% 01/31/25 2,960,000.00 2,790,942.56
UKT 0.25% 07/31/31 2,710,000.00 1,948,354.50
UKT 0.375% 10/22/26 2,580,000.00 2,273,823.14
UKT 0.375% 10/22/30 2,150,000.00 1,617,575.29
UKT 0.5% 01/31/29 2,180,000.00 1,764,274.00
UKT 0.5% 10/22/61 1,740,000.00 446,484.00
UKT 0.625% 06/07/25 1,400,000.00 1,309,546.00
UKT 0.625% 07/31/35 1,700,000.00 1,065,478.40
UKT 0.625% 10/22/50 1,070,000.00 377,653.07
UKT 0.875% 01/31/46 1,620,000.00 718,037.99
UKT 0.875% 07/31/33 1,630,000.00 1,146,015.18
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UKT 0.875% 10/22/29 1,810,000.00 1,467,064.36
UKT 1.125% 01/31/39 2,050,000.00 1,208,309.62
UKT 1.125% 10/22/73 1,050,000.00 334,572.00
UKT 1.25% 07/22/27 950,000.00 841,462.50
UKT 1.25% 07/31/51 2,420,000.00 1,055,120.00
UKT 1.25% 10/22/41 2,210,000.00 1,228,790.94
UKT 1.5% 07/22/26 1,600,000.00 1,472,480.00
UKT 1.5% 07/22/47 1,700,000.00 865,551.60
UKT 1.5% 07/31/53 1,140,000.00 521,176.08
UKT 1.625% 10/22/28 1,070,000.00 933,254.00
UKT 1.625% 10/22/54 1,340,000.00 627,964.20
UKT 1.625% 10/22/71 1,180,000.00 485,334.00
UKT 1.75% 01/22/49 1,080,000.00 572,907.60
UKT 1.75% 07/22/57 1,560,000.00 744,120.00
UKT 1.75% 09/07/37 1,890,000.00 1,290,897.97
UKT 1% 01/31/32 3,940,000.00 2,967,135.20
UKT 2.5% 07/22/65 1,420,000.00 816,074.00
UKT 2% 09/07/25 2,380,000.00 2,259,510.12
UKT 3.25% 01/22/44 1,910,000.00 1,466,096.90
UKT 3.25% 01/31/33 3,260,000.00 2,912,705.68
UKT 3.5% 01/22/45 1,660,000.00 1,314,834.87
UKT 3.5% 07/22/68 1,530,000.00 1,144,262.52
UKT 3.5% 10/22/25 1,520,000.00 1,477,668.00
UKT 3.75% 01/29/38 1,410,000.00 1,233,294.57
UKT 3.75% 07/22/52 1,320,000.00 1,057,750.84
UKT 3.75% 10/22/53 1,620,000.00 1,289,845.62
UKT 4.125% 01/29/27 2,800,000.00 2,744,140.00
UKT 4.25% 03/07/36 1,890,000.00 1,789,317.43
UKT 4.25% 06/07/32 1,500,000.00 1,465,137.00
UKT 4.25% 09/07/39 1,270,000.00 1,165,852.38
UKT 4.25% 12/07/27 2,180,000.00 2,149,555.86
UKT 4.25% 12/07/40 1,450,000.00 1,320,625.20
UKT 4.25% 12/07/46 1,770,000.00 1,564,375.56
UKT 4.25% 12/07/49 1,610,000.00 1,413,949.65
UKT 4.25% 12/07/55 1,780,000.00 1,557,500.00
UKT 4.5% 06/07/28 660,000.00 654,498.56
UKT 4.5% 09/07/34 1,390,000.00 1,358,925.16
UKT 4.5% 12/07/42 1,800,000.00 1,675,831.50
UKT 4.75% 12/07/30 1,460,000.00 1,478,775.60
UKT 4.75% 12/07/38 1,400,000.00 1,368,610.60
UKT 4% 01/22/60 1,250,000.00 1,046,038.75
UKT 4% 10/22/63 1,000,000.00 831,912.00
UKT 5% 03/07/25 1,180,000.00 1,180,824.11
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UKT 6.0% 12/07/28 1,350,000.00 1,438,492.50
97,270,000.00 75,641,514.46
イギリスポンド 小計
(13,754,652,989)
スウェーデ SGB 0.125% 05/12/31 4,470,000.00 3,606,780.42
ンクローナ
SGB 0.75% 05/12/28 6,430,000.00 5,795,143.91
SGB 0.75% 11/12/29 5,540,000.00 4,850,483.12
SGB 1.75% 11/11/33 2,940,000.00 2,616,819.41
SGB 1% 11/12/26 7,980,000.00 7,462,344.73
SGB 2.25% 06/01/32 5,510,000.00 5,184,334.37
SGB 2.5% 05/12/25 7,730,000.00 7,607,249.60
SGB 3.5% 03/30/39 4,300,000.00 4,490,619.00
44,900,000.00 41,613,774.56
スウェーデンクローナ 小計
(568,860,298)
ノルウェー NGB 1.25% 09/17/31 3,680,000.00 2,996,226.56
クローネ
NGB 1.375% 08/19/30 5,200,000.00 4,392,294.40
NGB 1.5% 02/19/26 4,090,000.00 3,857,062.23
NGB 1.75% 02/17/27 4,230,000.00 3,926,095.65
NGB 1.75% 03/13/25 6,260,000.00 6,055,701.13
NGB 1.75% 09/06/29 4,250,000.00 3,752,516.25
NGB 2.125% 05/18/32 3,620,000.00 3,118,890.64
NGB 2% 04/26/28 3,070,000.00 2,815,957.50
NGB 3% 08/15/33 3,460,000.00 3,164,788.64
37,860,000.00 34,079,533.00
ノルウェークローネ 小計
(463,822,444)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/52 5,170,000.00 2,319,287.85
クローネ
DGB 0.5% 11/15/27 6,850,000.00 6,196,500.41
DGB 0.5% 11/15/29 6,100,000.00 5,252,387.92
DGB 0% 11/15/24 3,950,000.00 3,808,120.72
DGB 0% 11/15/31 6,540,000.00 5,118,328.26
DGB 1.75% 11/15/25 6,560,000.00 6,366,301.56
DGB 2.25% 11/15/33 1,310,000.00 1,203,255.96
DGB 4.5% 11/15/39 10,290,000.00 11,823,751.24
46,770,000.00 42,087,933.92
デンマーククローネ 小計
(893,947,716)
ポーランド POLGB 0.25% 10/25/26 2,260,000.00 1,949,118.92
ズロチ
POLGB 0.75% 04/25/25 3,560,000.00 3,331,711.44
POLGB 1.25% 10/25/30 4,150,000.00 3,124,547.45
POLGB 1.75% 04/25/32 3,110,000.00 2,277,652.04
POLGB 2.25% 10/25/24 3,930,000.00 3,815,479.80
POLGB 2.5% 07/25/26 4,900,000.00 4,553,481.80
POLGB 2.5% 07/25/27 5,530,000.00 4,992,456.35
POLGB 2.75% 04/25/28 2,100,000.00 1,877,416.80
220/331
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
POLGB 2.75% 10/25/29 6,000,000.00 5,155,926.00
POLGB 3.25% 07/25/25 4,030,000.00 3,894,539.61
POLGB 3.75% 05/25/27 2,460,000.00 2,329,644.60
POLGB 5.75% 04/25/29 600,000.00 603,883.80
POLGB 6% 10/25/33 2,380,000.00 2,397,242.61
POLGB 7.5% 07/25/28 1,510,000.00 1,629,667.94
46,520,000.00 41,932,769.16
ポーランドズロチ 小計
(1,494,211,329)
オーストラ ACGB 0.25% 11/21/24 2,800,000.00 2,677,968.60
リアドル
ACGB 0.25% 11/21/25 2,100,000.00 1,932,011.10
ACGB 0.5% 09/21/26 1,210,000.00 1,087,161.99
ACGB 1.25% 05/21/32 2,440,000.00 1,847,085.68
ACGB 1.5% 06/21/31 2,400,000.00 1,917,084.36
ACGB 1.75% 06/21/51 1,710,000.00 855,641.25
ACGB 1.75% 11/21/32 1,820,000.00 1,419,783.63
ACGB 1% 11/21/31 2,780,000.00 2,095,977.33
ACGB 1% 12/21/30 1,710,000.00 1,337,598.93
ACGB 2.25% 05/21/28 1,480,000.00 1,352,745.27
ACGB 2.5% 05/21/30 2,340,000.00 2,071,342.27
ACGB 2.75% 05/21/41 1,330,000.00 968,481.27
ACGB 2.75% 06/21/35 1,200,000.00 977,620.51
ACGB 2.75% 11/21/27 1,930,000.00 1,819,514.85
ACGB 2.75% 11/21/28 1,660,000.00 1,537,889.63
ACGB 2.75% 11/21/29 1,460,000.00 1,326,354.92
ACGB 3.25% 04/21/25 2,070,000.00 2,036,480.15
ACGB 3.25% 04/21/29 1,680,000.00 1,584,497.29
ACGB 3.25% 06/21/39 1,120,000.00 904,207.67
ACGB 3.5% 12/21/34 1,450,000.00 1,286,314.83
ACGB 3.75% 04/21/37 1,160,000.00 1,025,821.00
ACGB 3.75% 05/21/34 1,800,000.00 1,645,099.17
ACGB 3% 03/21/47 1,450,000.00 1,025,501.34
ACGB 3% 11/21/33 1,840,000.00 1,579,893.79
ACGB 4.25% 04/21/26 1,660,000.00 1,660,372.67
ACGB 4.5% 04/21/33 3,010,000.00 2,950,737.85
ACGB 4.75% 04/21/27 2,320,000.00 2,357,244.58
49,930,000.00 43,280,431.93
オーストラリアドル 小計
(4,099,955,316)
ニュージー NZGB 0.25% 05/15/28 650,000.00 515,488.31
ランドドル
NZGB 0.5% 05/15/26 670,000.00 591,527.34
NZGB 1.5% 05/15/31 1,000,000.00 753,130.94
NZGB 1.75% 05/15/41 460,000.00 257,720.36
NZGB 2.75% 04/15/25 850,000.00 816,022.67
NZGB 2.75% 04/15/37 630,000.00 455,742.79
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NZGB 2.75% 05/15/51 520,000.00 307,539.56
NZGB 2% 05/15/32 530,000.00 403,130.59
NZGB 3.5% 04/14/33 1,160,000.00 984,887.45
NZGB 3% 04/20/29 650,000.00 575,032.08
NZGB 4.25% 05/15/34 380,000.00 339,288.68
NZGB 4.5% 04/15/27 840,000.00 815,659.40
NZGB 4.5% 05/15/30 490,000.00 463,165.33
8,830,000.00 7,278,335.50
ニュージーランドドル 小計
(636,563,222)
シンガポー SIGB 0.5% 11/01/25 790,000.00 741,268.85
ルドル
SIGB 1.25% 11/01/26 810,000.00 756,864.00
SIGB 1.625% 07/01/31 560,000.00 491,400.00
SIGB 1.875% 03/01/50 770,000.00 590,205.00
SIGB 1.875% 10/01/51 320,000.00 247,584.00
SIGB 2.125% 06/01/26 630,000.00 606,439.22
SIGB 2.25% 08/01/36 650,000.00 571,350.00
SIGB 2.375% 06/01/25 900,000.00 881,423.63
SIGB 2.375% 07/01/39 470,000.00 415,595.15
SIGB 2.625% 05/01/28 720,000.00 696,960.00
SIGB 2.625% 08/01/32 360,000.00 337,320.00
SIGB 2.75% 03/01/46 640,000.00 588,800.00
SIGB 2.75% 04/01/42 630,000.00 584,262.00
SIGB 2.875% 07/01/29 650,000.00 632,450.00
SIGB 2.875% 09/01/27 420,000.00 412,104.00
SIGB 2.875% 09/01/30 630,000.00 608,895.00
SIGB 3.375% 09/01/33 830,000.00 828,252.85
SIGB 3.5% 03/01/27 740,000.00 740,222.00
SIGB 3% 08/01/72 490,000.00 479,955.00
12,010,000.00 11,211,350.70
シンガポールドル 小計
(1,223,943,155)
マレーシア MGS 2.632% 04/15/31 1,650,000.00 1,495,021.55
リンギット
MGS 3.502% 05/31/27 1,510,000.00 1,494,500.93
MGS 3.582% 07/15/32 710,000.00 682,964.30
MGS 3.733% 06/15/28 2,930,000.00 2,911,404.25
MGS 3.757% 05/22/40 2,360,000.00 2,162,833.51
MGS 3.828% 07/05/34 1,770,000.00 1,714,153.33
MGS 3.844% 04/15/33 1,880,000.00 1,836,914.44
MGS 3.882% 03/14/25 1,370,000.00 1,377,976.96
MGS 3.885% 08/15/29 2,160,000.00 2,147,482.41
MGS 3.892% 03/15/27 1,130,000.00 1,133,805.16
MGS 3.899% 11/16/27 1,970,000.00 1,977,979.28
MGS 3.9% 11/30/26 2,470,000.00 2,484,041.95
MGS 3.906% 07/15/26 600,000.00 603,472.98
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MGS 3.955% 09/15/25 1,690,000.00 1,700,181.40
MGS 4.059% 09/30/24 1,280,000.00 1,285,815.16
MGS 4.065% 06/15/50 3,070,000.00 2,857,969.79
MGS 4.232% 06/30/31 2,490,000.00 2,512,507.35
MGS 4.254% 05/31/35 1,750,000.00 1,747,564.64
MGS 4.392% 04/15/26 2,520,000.00 2,557,814.61
MGS 4.457% 03/31/53 490,000.00 485,780.61
MGS 4.498% 04/15/30 1,610,000.00 1,651,704.31
MGS 4.504% 04/30/29 350,000.00 360,192.31
MGS 4.642% 11/07/33 870,000.00 907,406.60
MGS 4.696% 10/15/42 1,450,000.00 1,487,886.61
MGS 4.736% 03/15/46 980,000.00 1,001,302.06
MGS 4.762% 04/07/37 2,780,000.00 2,917,311.15
MGS 4.893% 06/08/38 1,840,000.00 1,964,741.88
MGS 4.921% 07/06/48 1,680,000.00 1,766,891.11
MGS 4.935% 09/30/43 1,030,000.00 1,087,369.66
48,390,000.00 48,314,990.30
マレーシアリンギット 小計
(1,515,447,985)
イスラエル ILGOV 0.4% 10/31/24 3,090,000.00 2,996,866.15
シェケル
ILGOV 0.5% 02/27/26 1,130,000.00 1,041,684.28
ILGOV 0.5% 04/30/25 2,420,000.00 2,296,652.84
ILGOV 1.3% 04/30/32 1,550,000.00 1,215,414.51
ILGOV 1.5% 05/31/37 1,770,000.00 1,201,412.98
ILGOV 1.75% 08/31/25 1,240,000.00 1,189,287.34
ILGOV 1% 03/31/30 2,720,000.00 2,235,536.43
ILGOV 2.25% 09/28/28 2,700,000.00 2,480,774.85
ILGOV 2.8% 11/29/52 500,000.00 328,097.60
ILGOV 2% 03/31/27 1,600,000.00 1,494,362.72
ILGOV 3.75% 03/31/47 2,680,000.00 2,221,167.65
ILGOV 5.5% 01/31/42 1,880,000.00 2,017,278.54
ILGOV 6.25% 10/30/26 1,340,000.00 1,426,072.89
24,620,000.00 22,144,608.78
イスラエルシェケル 小計
(820,938,293)
オフショア CGB 1.99% 04/09/25 53,870,000.00 53,544,515.84
人民元
CGB 2.18% 08/25/25 17,100,000.00 17,034,568.04
CGB 2.22% 09/25/25 21,100,000.00 21,017,837.02
CGB 2.26% 02/24/25 32,000,000.00 31,951,852.16
CGB 2.28% 11/25/25 30,220,000.00 30,129,696.89
CGB 2.29% 12/25/24 19,350,000.00 19,341,007.86
CGB 2.3% 05/15/26 47,100,000.00 46,863,861.79
CGB 2.35% 03/15/25 15,900,000.00 15,901,109.82
CGB 2.4% 07/15/28 42,610,000.00 42,308,630.97
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CGB 2.44% 10/15/27 9,300,000.00 9,268,875.13
CGB 2.46% 02/15/26 25,500,000.00 25,513,596.60
CGB 2.48% 04/15/27 20,000,000.00 19,966,544.20
CGB 2.48% 09/25/28 26,500,000.00 26,375,170.16
CGB 2.5% 07/25/27 23,060,000.00 23,034,609.09
CGB 2.6% 09/01/32 32,050,000.00 31,665,953.18
CGB 2.6% 09/15/30 10,500,000.00 10,424,517.18
CGB 2.62% 04/15/28 15,050,000.00 15,090,451.39
CGB 2.62% 09/25/29 20,000,000.00 19,944,978.40
CGB 2.64% 01/15/28 10,520,000.00 10,560,787.09
CGB 2.67% 05/25/33 13,000,000.00 12,923,997.45
CGB 2.68% 05/21/30 33,530,000.00 33,474,234.90
CGB 2.69% 08/12/26 32,900,000.00 33,122,884.34
CGB 2.69% 08/15/32 20,220,000.00 20,124,753.48
CGB 2.75% 02/17/32 14,500,000.00 14,532,345.15
CGB 2.75% 06/15/29 25,490,000.00 25,626,723.26
CGB 2.76% 05/15/32 10,700,000.00 10,720,295.76
CGB 2.79% 12/15/29 15,000,000.00 15,101,929.50
CGB 2.8% 03/24/29 23,080,000.00 23,283,247.09
CGB 2.8% 03/25/30 20,000,000.00 20,131,690.00
CGB 2.8% 11/15/32 4,600,000.00 4,622,394.64
CGB 2.85% 06/04/27 31,030,000.00 31,421,704.10
CGB 2.88% 02/25/33 11,300,000.00 11,452,390.67
CGB 2.89% 11/18/31 24,210,000.00 24,511,220.82
CGB 2.91% 10/14/28 29,200,000.00 29,651,096.20
CGB 2% 06/15/25 3,600,000.00 3,576,454.74
CGB 3.01% 05/13/28 12,590,000.00 12,868,996.91
CGB 3.02% 05/27/31 21,690,000.00 22,189,288.61
CGB 3.02% 10/22/25 4,270,000.00 4,329,340.61
CGB 3.03% 03/11/26 18,800,000.00 19,111,675.80
CGB 3.12% 10/25/52 8,400,000.00 8,519,320.32
CGB 3.19% 04/15/53 2,600,000.00 2,698,827.04
CGB 3.27% 11/19/30 6,850,000.00 7,148,796.31
CGB 3.28% 12/03/27 14,110,000.00 14,602,255.57
CGB 3.32% 04/15/52 9,000,000.00 9,450,012.60
CGB 3.39% 03/16/50 16,830,000.00 17,764,935.11
CGB 3.53% 10/18/51 8,350,000.00 9,071,237.09
CGB 3.72% 04/12/51 13,540,000.00 15,170,159.13
CGB 3.81% 09/14/50 18,020,000.00 20,411,142.27
CGB 3.86% 07/22/49 11,980,000.00 13,654,736.91
CGB 4.08% 10/22/48 14,010,000.00 16,509,253.70
965,130,000.00 977,715,902.89
オフショア人民元 小計
(19,984,610,826)
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283,246,705,835
合計
(283,246,705,835)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 208銘柄 100.0 % 48.3 %
カナダドル 国債証券 37銘柄 100.0 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.9 %
ユーロ 国債証券 358銘柄 100.0 % 32.7 %
イギリスポンド 国債証券 57銘柄 100.0 % 4.9 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.2 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.5 %
オーストラリアドル 国債証券 27銘柄 100.0 % 1.4 %
ニュージーランドドル 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.2 %
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 29銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシェケル 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.3 %
オフショア人民元 国債証券 50銘柄 100.0 % 7.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
新興国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2023年10月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 5,788,049,770
コール・ローン 47,400,320
株式 150,173,490,718
投資信託受益証券 431,846,665
投資証券 129,541,989
派生商品評価勘定 45,421
未収配当金 166,794,685
前払金 320,016,140
差入委託証拠金 837,931,658
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2023年10月20日現在
項目 金額(円)
流動資産合計 157,895,117,366
資産合計 157,895,117,366
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 320,043,943
未払解約金 12,895,634
未払利息 20
その他未払費用 2
流動負債合計 332,939,599
負債合計 332,939,599
純資産の部
元本等
元本 41,563,685,998
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 115,998,491,769
元本等合計 157,562,177,767
純資産合計 157,562,177,767
負債純資産合計 157,895,117,366
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2023年10月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
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2023年10月20日現在
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年10月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 41,563,685,998口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.7909円
の額
(1万口当たり純資産額) (37,909円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2023年10月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するた
め、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先
物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2023年10月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
区分 2023年10月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2023年 4月21日
期首
期首元本額 40,301,623,894円
期中追加設定元本額 4,400,636,631円
期中一部解約元本額 3,138,574,527円
期末元本額 41,563,685,998円
期末元本額の内訳
SMT 新興国株式インデックス・オープン 7,702,723,731円
世界経済インデックスファンド 9,884,144,997円
DC新興国株式インデックス・オープン 6,025,757,270円
DC世界経済インデックスファンド 7,223,464,468円
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用) 101,330,314円
コア投資戦略ファンド(安定型) 55,049,837円
コア投資戦略ファンド(成長型) 133,389,704円
分散投資コア戦略ファンドA 309,401,097円
分散投資コア戦略ファンドS 1,412,584,875円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 1,137,274,935円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 778,027,071円
コア投資戦略ファンド(切替型) 58,029,760円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 385,385,430円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 18,662,811円
SMT インデックスバランス・オープン 95,185,665円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 35,711,445円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 2,140,906,030円
SMT 世界経済インデックス・オープン 238,825,014円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 1,002,694,615円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 171,124,081円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 6,582,233円
グローバル経済コア 417,235,754円
My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) 221,625,300円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 54,769,467円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 13,477,862円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 94,198,492円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 89,197,854円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 38,440,264円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 42,029,170円
10資産分散投資ファンド 13,140,059円
グローバル10資産バランスファンド 900,366円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 1,445,831,916円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 99,714,823円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 80,076,875円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 11,685,706円
FOFs用 新興国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 25,106,707円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2023年10月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 2,891,144,377
投資信託受益証券 14,604,514
投資証券 5,611,354
合計 2,911,360,245
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(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2023年10月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 7,100,745,463 - 6,780,729,323 △320,016,140
合計 7,100,745,463 - 6,780,729,323 △320,016,140
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2023年10月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 25,462,600 - 25,481,028 18,428
アメリカドル 25,462,600 - 25,481,028 18,428
売建 26,974,800 - 26,975,610 △810
アメリカドル 26,974,800 - 26,975,610 △810
合計 52,437,400 - 52,456,638 17,618
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル INNER MONGOLIA YITAI COAL-B 139,400 1.34 186,796.00
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 16,930 8.43 142,719.90
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR 4 0.00 -
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S 171 0.00 -
SEVERSTAL - GDR REG S 38,773 0.00 -
SOUTHERN COPPER CORP 15,749 70.88 1,116,289.12
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ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 63,831 23.39 1,493,007.09
NIO INC - ADR 231,271 7.69 1,778,473.99
H WORLD GROUP LTD-ADR 30,159 34.25 1,032,945.75
TAL EDUCATION GROUP- ADR 79,268 9.39 744,326.52
YUM CHINA HOLDINGS INC 66,452 52.12 3,463,478.24
AUTOHOME INC-ADR 12,283 27.10 332,869.30
IQIYI INC-ADR 59,454 4.50 267,543.00
JOYY INC 6,185 39.53 244,493.05
KANZHUN LTD 38,815 15.30 593,869.50
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 113,547 6.73 764,171.31
VK CO LTD 19,368 0.00 -
WEIBO CORP-SPON ADR 5,249 11.71 61,465.79
YANDEX NV-A 32,725 0.00 -
MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR 10,726 24.96 267,720.96
OZON HOLDINGS PLC - ADR 7,523 0.00 -
PDD HOLDINGS INC-ADR 94,486 104.07 9,833,158.02
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR 54,676 14.75 806,471.00
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 1 0.00 -
LEGEND BIOTECH CORP-ADR 8,037 66.48 534,299.76
COMMERCIAL INTL BANK-SP GDR 403,900 1.22 492,758.00
CREDICORP LTD 10,882 125.96 1,370,696.72
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S 14,044 0.00 -
LUFAX HOLDING LTD-ADR 114,133 0.94 107,285.02
QIFU TECHNOLOGY INC 20,753 14.24 295,522.72
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B 140,760 1.94 274,200.48
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR 7,835 25.47 199,557.45
KE HOLDINGS INC 114,048 14.85 1,693,612.80
1,971,438 28,097,731.49
アメリカドル 小計
(4,213,535,814)
メキシコペソ CEMEX SAB-SPONS 2,214,261 11.06 24,489,726.66
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 488,892 76.13 37,219,347.96
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 35,000 205.11 7,178,850.00
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 178,552 35.97 6,422,515.44
ALFA S.A.B.-A 313,500 10.84 3,398,340.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 102,000 128.69 13,126,380.00
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B 33,575 381.67 12,814,570.25
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B 59,980 233.22 13,988,535.60
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 42,685 151.14 6,451,410.90
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 590,690 8.76 5,174,444.40
WALMART DE MEXICO-SER V 827,280 60.15 49,760,892.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM 81,875 154.50 12,649,687.50
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 313,140 185.90 58,212,726.00
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GRUMA S.A.B.-B 25,960 284.65 7,389,514.00
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 181,800 74.78 13,595,004.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 181,800 34.25 6,226,650.00
BANCO DEL BAJIO SA 142,700 56.58 8,073,966.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 412,300 147.85 60,958,555.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 271,700 35.66 9,688,822.00
AMERICA MOVIL SAB DE CV 3,521,340 15.07 53,066,593.80
OPERADORA DE SITES MEX- A-1 221,100 14.95 3,305,445.00
10,240,130 413,191,976.51
メキシコペソ 小計
(3,382,802,711)
ブラジルレアル COSAN SA 162,100 15.64 2,535,244.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 594,100 41.26 24,512,566.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 728,040 38.34 27,913,053.60
PRIO SA 130,000 50.03 6,503,900.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 75,600 19.74 1,492,344.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 99,400 11.25 1,118,250.00
GERDAU SA-PREF 155,590 21.63 3,365,411.70
SUZANO SA 121,779 55.98 6,817,188.42
VALE SA 525,387 64.42 33,845,430.54
WEG SA 255,844 33.94 8,683,345.36
CCR SA 248,600 11.90 2,958,340.00
LOCALIZA RENT A CAR 137,340 51.07 7,013,953.80
LOCALIZA RENT A CAR SA-RIGHTS 1,007 6.00 6,042.00
RUMO SA 244,300 21.67 5,293,981.00
LOJAS RENNER S.A. 216,447 12.34 2,670,955.98
MAGAZINE LUIZA SA 305,500 1.61 491,855.00
VIBRA ENERGIA SA 173,000 19.32 3,342,360.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC 132,600 8.85 1,173,510.00
RAIA DROGASIL SA 189,280 26.40 4,996,992.00
SENDAS DISTRIBUIDORA SA 151,800 10.99 1,668,282.00
AMBEV SA 756,200 12.52 9,467,624.00
JBS SA 110,000 18.97 2,086,700.00
NATURA &CO HOLDING SA 100,308 12.50 1,253,850.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE 1,045,154 3.82 3,992,488.28
REDE D'OR SAO LUIZ SA 95,700 23.10 2,210,670.00
HYPERA SA 54,500 33.82 1,843,190.00
BANCO BRADESCO S.A. 326,023 12.61 4,111,150.03
BANCO BRADESCO SA-PREF 828,182 14.43 11,950,666.26
BANCO DO BRASIL S.A. 156,500 49.50 7,746,750.00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 780,281 27.06 21,114,403.86
ITAUSA SA 774,657 8.80 6,816,981.60
ITAUSA SA-RECEIPT 10,773 8.70 93,725.10
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B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 887,409 11.00 9,761,499.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 108,900 31.86 3,469,554.00
TOTVS SA 57,900 26.14 1,513,506.00
TELEFONICA BRASIL S.A. 89,400 45.78 4,092,732.00
TIM SA 96,100 15.42 1,481,862.00
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 37,000 37.86 1,400,820.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 211,700 33.81 7,157,577.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 211,827 11.78 2,495,322.06
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 50,500 60.39 3,049,695.00
CPFL ENERGIA SA 27,200 33.00 897,600.00
ENEVA SA 102,200 10.90 1,113,980.00
ENGIE BRASIL SA 46,250 40.61 1,878,212.50
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 165,100 30.65 5,060,315.00
11,777,478 262,463,879.09
ブラジルレアル 小計
(7,767,697,240)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 90,423 6,494.30 587,234,088.90
EMPRESAS CMPC SA 135,965 1,733.00 235,627,345.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B 21,251 49,830.00 1,058,937,330.00
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES 2,461,188 54.20 133,396,389.60
FALABELLA SA 70,837 1,915.00 135,652,855.00
CENCOSUD SA 306,432 1,516.30 464,642,841.60
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 7,385 5,315.00 39,251,275.00
BANCO DE CHILE 7,583,203 94.01 712,896,914.03
BANCO DE CREDITO E INVERSION 6,989 22,420.00 156,693,380.00
BANCO SANTANDER CHILE 11,550,169 41.20 475,866,962.80
ENEL AMERICAS SA 3,491,315 96.10 335,515,371.50
ENEL CHILE SA 2,561,278 52.60 134,723,222.80
28,286,435 4,470,437,976.23
チリペソ 小計
(712,766,630)
コロンビアペソ BANCOLOMBIA SA 50,698 30,850.00 1,564,033,300.00
BANCOLOMBIA SA-PREF 61,565 27,060.00 1,665,948,900.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 50,511 14,520.00 733,419,720.00
162,774 3,963,401,920.00
コロンビアペソ 小計
(140,074,550)
ユーロ MOTOR OIL (HELLAS) SA 5,201 22.90 119,102.90
MYTILINEOS S.A. 20,295 35.20 714,384.00
OPAP SA 20,586 15.16 312,083.76
JUMBO SA 19,341 24.52 474,241.32
ALPHA SERVICES AND HLD 263,668 1.27 334,858.36
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A 427,661 1.52 650,044.72
NATIONAL BANK OF GREECE 73,640 5.40 397,656.00
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS 113,059 2.88 325,836.03
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 26,207 13.53 354,580.71
PUBLIC POWER CORP 55,892 9.19 513,647.48
1,025,550 4,196,435.28
ユーロ 小計
(665,344,813)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 142,590 133.40 19,021,506.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 258,868 39.48 10,220,108.64
HEKTAS TICARET T.A.S 133,067 22.76 3,028,604.92
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS 16,783 24.50 411,183.50
SASA POLYESTER SANAYI 118,024 41.92 4,947,566.08
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 199,132 41.10 8,184,325.20
KOC HOLDING AS 89,884 145.70 13,096,098.80
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI 298,748 50.75 15,161,461.00
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 7,181 709.30 5,093,483.30
TURK HAVA YOLLARI AO 86,615 213.60 18,500,964.00
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 16,370 860.00 14,078,200.00
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA 31,603 268.90 8,498,046.70
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 81,228 293.90 23,872,909.20
AKBANK T.A.S. 586,183 30.92 18,124,778.36
HACI OMER SABANCI HOLDING 211,372 55.65 11,762,851.80
TURKIYE IS BANKASI-C 384,463 22.98 8,834,959.74
YAPI VE KREDI BANKASI 371,127 18.61 6,906,673.47
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 143,091 49.24 7,045,800.84
3,176,329 196,789,521.55
トルコリラ 小計
(1,054,870,551)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 13,303 666.00 8,859,798.00
MONETA MONEY BANK AS 60,710 85.20 5,172,492.00
CEZ AS 25,283 1,012.00 25,586,396.00
99,296 39,618,686.00
チェココルナ 小計
(255,025,481)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY 44,523 2,892.00 128,760,516.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT 28,741 8,750.00 251,483,750.00
OTP BANK NYRT 40,021 13,350.00 534,280,350.00
113,285 914,524,616.00
ハンガリーフォリント 小計
(379,311,887)
ポーランドズロ ORLEN SA 102,979 65.99 6,795,584.21
チ
KGHM POLSKA MIEDZ SA 20,186 110.20 2,224,497.20
BUDIMEX 2,656 477.50 1,268,240.00
LPP SA 124 12,970.00 1,608,280.00
CD PROJEKT SA 6,704 105.15 704,925.60
CYFROWY POLSAT SA 36,098 12.80 462,054.40
ALLEGRO.EU SA 83,795 28.53 2,390,671.35
PEPCO GROUP NV 22,887 18.72 428,444.64
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DINO POLSKA SA 9,471 375.00 3,551,625.00
BANK PEKAO SA 27,684 118.95 3,293,011.80
M BANK SA 1,423 491.30 699,119.90
PKO BANK POLSKI SA 130,297 40.55 5,283,543.35
SANTANDER BANK POLSKA SA 7,343 411.80 3,023,847.40
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 86,529 44.71 3,868,711.59
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 99,800 7.01 699,598.00
637,976 36,302,154.44
ポーランドズロチ 小計
(1,293,572,820)
ロシアルーブル GAZPROM PJSC 1,310,610 0.00 0.13
LUKOIL PJSC 44,089 0.00 -
NOVATEK PJSC 105,900 0.00 0.01
ROSNEFT OIL CO PJSC 134,073 0.00 0.01
SURGUTNEFTEGAS PJSC 1,232,060 0.00 0.12
TATNEFT PJSC 179,460 0.00 0.01
MMC NORILSK NICKEL PJSC 7,220 0.00 -
NOVOLIPETSK STEEL PJSC 195,980 0.00 0.01
PHOSAGRO PJSC 8,882 0.00 -
POLYUS PJSC 3,969 0.00 -
MAGNIT PJSC 7,985 0.00 -
SBERBANK OF RUSSIA PJSC 1,141,420 0.00 0.11
VTB BANK PJSC 756,074,000 0.00 75.60
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO 79,708 0.00 -
760,525,356 76.00
ロシアルーブル 小計
(118)
香港ドル CHINA COAL ENERGY CO - H 329,000 5.98 1,967,420.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H 242,000 9.22 2,231,240.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 3,869,400 4.13 15,980,622.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO -H 455,500 24.20 11,023,100.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H 22,000 8.14 179,080.00
PETROCHINA CO LTD-H 3,218,000 5.64 18,149,520.00
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-H 429,000 13.96 5,988,840.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 340,000 3.89 1,322,600.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 237,500 18.54 4,403,250.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 555,500 6.41 3,560,755.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 728,000 3.45 2,511,600.00
CHINA RESOURCES CEMENT 288,000 1.82 524,160.00
CMOC GROUP LTD-H 810,000 4.61 3,734,100.00
DONGYUE GROUP 147,000 5.21 765,870.00
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H 54,040 29.95 1,618,498.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 234,000 11.10 2,597,400.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 364,000 4.27 1,554,280.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H 95,000 14.98 1,423,100.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H 181,000 10.74 1,943,940.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 905,000 11.70 10,588,500.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 275,000 3.41 937,750.00
BOC AVIATION LTD 23,800 51.95 1,236,410.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 196,000 3.13 613,480.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 243,000 6.08 1,477,440.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 706,000 3.63 2,562,780.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R 442,000 7.76 3,429,920.00
CITIC LTD 1,038,000 6.71 6,964,980.00
CRRC CORP LTD-H 936,000 3.39 3,173,040.00
FOSUN INTERNATIONAL 288,000 4.62 1,330,560.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 78,000 18.56 1,447,680.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL 160,000 11.50 1,840,000.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 166,500 13.86 2,307,690.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 408,800 10.92 4,464,096.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 62,300 24.45 1,523,235.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD 385,074 2.65 1,020,446.10
AIR CHINA LIMITED-H 630,000 4.93 3,105,900.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 248,000 2.96 734,080.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 165,547 9.86 1,632,293.42
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 598,000 3.43 2,051,140.00
COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H 518,050 7.68 3,978,624.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 250,774 4.57 1,146,037.18
JD LOGISTICS INC 326,200 9.02 2,942,324.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 322,000 6.93 2,231,460.00
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD 17,500 96.70 1,692,250.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS-R 142,387 5.06 720,478.22
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 310,000 5.78 1,791,800.00
BYD CO LTD-H 169,000 248.00 41,912,000.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 266,000 3.17 843,220.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 58,400 36.90 2,154,960.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 948,000 8.90 8,437,200.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 493,750 10.20 5,036,250.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 358,344 3.65 1,307,955.60
LI AUTO INC-CLASS A 171,642 125.40 21,523,906.80
MINTH GROUP LTD 176,000 19.04 3,351,040.00
XPENG INC - CLASS A SHARES 167,162 53.55 8,951,525.10
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 234,000 14.50 3,393,000.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 198,800 90.95 18,080,860.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 438,000 3.35 1,467,300.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H 310,600 22.85 7,097,210.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LI NING CO LTD 380,000 31.35 11,913,000.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 122,100 79.60 9,719,160.00
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS 165,000 7.22 1,191,300.00
EAST BUY HOLDING LTD 44,000 33.15 1,458,600.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 234,000 19.58 4,581,720.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD 235,000 9.09 2,136,150.00
MEITUAN-CLASS B 806,150 110.40 88,998,960.00
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC 244,500 48.15 11,772,675.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD 166,800 15.02 2,505,336.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 79,000 12.40 979,600.00
TRIP.COM GROUP LTD 87,657 253.80 22,247,346.60
BAIDU INC-CLASS A 351,450 107.70 37,851,165.00
BILIBILI INC-CLASS Z 26,600 99.00 2,633,400.00
CHINA LITERATURE LTD 51,600 27.20 1,403,520.00
CHINA RUYI HOLDINGS LTD 1,268,000 1.92 2,434,560.00
KINGSOFT CORP LTD 171,200 26.70 4,571,040.00
KUAISHOU TECHNOLOGY 372,400 56.10 20,891,640.00
NETEASE INC 313,630 159.80 50,118,074.00
TENCENT HOLDINGS LTD 1,059,100 291.20 308,409,920.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2,603,988 79.15 206,105,650.20
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 104,000 3.73 387,920.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H 9,000 86.80 781,200.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 252,000 10.46 2,635,920.00
JD.COM INC - CL A 379,111 97.20 36,849,589.20
POP MART INTERNATIONAL GROUP 64,600 23.00 1,485,800.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 410,000 6.06 2,484,600.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 92,000 18.76 1,725,920.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 784,000 4.55 3,567,200.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 193,450 35.85 6,935,182.50
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 53,700 16.94 909,678.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B 15,200 122.00 1,854,400.00
CHINA FEIHE LTD 564,000 4.40 2,481,600.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO 458,000 25.30 11,587,400.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 246,000 42.25 10,393,500.00
HUISHAN DAIRY UNTRADE 435,000 - -
NONGFU SPRING CO LTD-H 282,600 43.05 12,165,930.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 195,000 5.97 1,164,150.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 416,000 9.99 4,155,840.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 116,000 58.95 6,838,200.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 80,000 5.25 420,000.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 556,000 4.86 2,702,160.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 48,000 12.66 607,680.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HENGAN INTL GROUP CO LTD 87,500 24.35 2,130,625.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 25,000 19.50 487,500.00
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C 75,400 44.95 3,389,230.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 66,000 11.28 744,480.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 399,200 6.69 2,670,648.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 128,400 11.40 1,463,760.00
SINOPHARM GROUP CO-H 191,200 20.00 3,824,000.00
3SBIO INC 445,500 6.39 2,846,745.00
AKESO INC 61,000 37.60 2,293,600.00
BEIGENE LTD 110,905 99.05 10,985,140.25
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 247,000 11.56 2,855,320.00
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP 1,388,160 5.53 7,676,524.80
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC 339,000 4.76 1,613,640.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 486,000 3.45 1,676,700.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP 132,000 19.42 2,563,440.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 122,000 11.24 1,371,280.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 203,000 42.60 8,647,800.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 73,000 17.40 1,270,200.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 1,971,000 2.68 5,282,280.00
WUXI APPTEC CO LTD-H 63,688 94.20 5,999,409.60
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 628,000 45.95 28,856,600.00
ZAI LAB LTD 128,250 19.04 2,441,880.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 3,935,000 2.89 11,372,150.00
BANK OF CHINA LTD-H 12,394,200 2.76 34,207,992.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 1,371,475 4.73 6,487,076.75
CHINA CITIC BANK-H 1,565,200 3.58 5,603,416.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 15,201,620 4.55 69,167,371.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 375,000 2.28 855,000.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 621,923 30.60 19,030,843.80
CHINA MINSHENG BANKING-H 674,400 2.52 1,699,488.00
IND&COMM BK OF CHINA-H 10,056,515 3.79 38,114,191.85
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 1,075,000 3.83 4,117,250.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 832,000 0.76 632,320.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 483,000 3.92 1,893,360.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 351,200 13.42 4,713,104.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 285,775 15.26 4,360,926.50
FAR EAST HORIZON LTD 240,000 5.69 1,365,600.00
GF SECURITIES CO LTD-H 88,600 9.85 872,710.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 357,200 4.50 1,607,400.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 266,000 10.04 2,670,640.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 1,320,000 11.44 15,100,800.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 386,600 19.68 7,608,288.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY 184,024 7.52 1,383,860.48
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 105,400 19.10 2,013,140.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 1,878,000 2.73 5,126,940.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H 1,197,288 9.52 11,398,181.76
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 1,058,000 40.90 43,272,200.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 116,100 21.55 2,501,955.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD 276,000 5.99 1,653,240.00
GDS HOLDINGS LTD-CL A 126,700 9.74 1,234,058.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 493,000 10.00 4,930,000.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 71,500 14.00 1,001,000.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 160,500 37.65 6,042,825.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 67,000 18.80 1,259,600.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 69,000 6.50 448,500.00
LENOVO GROUP LTD 1,188,000 8.22 9,765,360.00
SUNNY OPTICAL TECH 119,500 65.30 7,803,350.00
XIAOMI CORP-CLASS B 2,404,200 13.58 32,649,036.00
ZTE CORP-H 82,908 21.05 1,745,213.40
CHINA TOWER CORP LTD-H 7,082,000 0.72 5,099,040.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R 59,500 26.70 1,588,650.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 610,000 1.69 1,030,900.00
CGN POWER CO LTD-H 1,428,000 1.91 2,727,480.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 466,400 7.46 3,479,344.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 452,000 6.24 2,820,480.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 666,000 2.80 1,864,800.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED 106,800 23.10 2,467,080.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R 257,400 14.28 3,675,672.00
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED 117,000 60.85 7,119,450.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R 446,000 5.60 2,497,600.00
HUANENG POWER INTL INC-H 704,000 3.47 2,442,880.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED 548,000 6.76 3,704,480.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV 650,000 - -
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H 64,000 16.60 1,062,400.00
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD 3,149,000 1.34 4,219,660.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 90,000 19.50 1,755,000.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 895,987 5.45 4,883,129.15
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT 91,454 18.20 1,664,462.80
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 625,900 0.93 582,087.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R 584,540 14.88 8,697,955.20
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 225,000 6.63 1,491,750.00
CHINA RESOURCES LAND LTD-R 541,111 29.40 15,908,663.40
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 119,000 29.20 3,474,800.00
CHINA VANKE CO LTD-H 315,500 7.84 2,473,520.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 341,000 6.86 2,339,260.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 72,500 7.56 548,100.00
LONGFOR PROPERTIES 343,500 11.60 3,984,600.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 320,600 7.66 2,455,796.00
131,187,629 1,738,895,112.66
香港ドル 小計
(33,334,619,309)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD 413,668 2.13 881,112.84
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD 88,400 22.70 2,006,680.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 416,400 7.48 3,114,672.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 757,600 4.89 3,704,664.00
GAMUDA BHD 161,910 4.57 739,928.70
SIME DARBY BERHAD 336,346 2.27 763,505.42
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 107,281 7.25 777,787.25
MISC BHD 217,540 7.19 1,564,112.60
GENTING BHD 271,600 4.07 1,105,412.00
GENTING MALAYSIA BERHAD 369,700 2.44 902,068.00
MR DIY GROUP M BHD 303,450 1.53 464,278.50
IOI CORPORATION BHD 270,340 3.95 1,067,843.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 114,246 22.40 2,559,110.40
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 18,200 127.50 2,320,500.00
PPB GROUP BERHAD 73,480 15.36 1,128,652.80
QL RESOURCES BHD 124,800 5.59 697,632.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 247,046 4.30 1,062,297.80
IHH HEALTHCARE BHD 471,400 5.95 2,804,830.00
AMMB HOLDINGS BHD 300,700 3.85 1,157,695.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 920,002 5.58 5,133,611.16
HONG LEONG BANK BERHAD 121,292 19.46 2,360,342.32
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 16,633 17.26 287,085.58
MALAYAN BANKING BHD 881,505 8.96 7,898,284.80
PUBLIC BANK BERHAD 2,122,900 4.12 8,746,348.00
RHB BANK BHD 219,347 5.59 1,226,149.73
AXIATA GROUP BERHAD 541,089 2.42 1,309,435.38
CELCOMDIGI BHD 498,000 4.29 2,136,420.00
MAXIS BHD 267,900 3.96 1,060,884.00
TELECOM MALAYSIA BHD 271,552 5.07 1,376,768.64
PETRONAS GAS BHD 148,400 17.14 2,543,576.00
TENAGA NATIONAL BHD 441,775 9.98 4,408,914.50
INARI AMERTRON BHD 274,700 2.88 791,136.00
11,789,202 68,101,738.42
マレーシアリンギット 小計
(2,136,079,127)
タイバーツ BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR 1,713,200 7.90 13,534,280.00
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 200,800 171.50 34,437,200.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PTT PCL-NVDR 1,684,600 33.50 56,434,100.00
THAI OIL PCL-NVDR 293,605 50.50 14,827,052.50
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 206,400 24.60 5,077,440.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 486,134 33.75 16,407,022.50
SCG PACKAGING PCL-NVDR 202,700 35.00 7,094,500.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR 130,400 290.00 37,816,000.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 654,900 68.00 44,533,200.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO 817,000 8.20 6,699,400.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 809,500 7.55 6,111,725.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 810,300 3.58 2,900,874.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 362,738 29.50 10,700,771.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 182,200 38.25 6,969,150.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 840,135 12.10 10,165,633.50
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR 792,400 18.10 14,342,440.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 177,600 27.50 4,884,000.00
CP ALL PCL-NVDR 956,400 56.25 53,797,500.00
CP AXTRA PCL-NVDR 237,910 28.25 6,720,957.50
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 556,400 18.60 10,349,040.00
OSOTSPA PCL-NVDR 293,100 23.50 6,887,850.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 1,888,100 27.00 50,978,700.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR 82,700 262.00 21,667,400.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR 83,200 126.50 10,524,800.00
KRUNG THAI BANK - NVDR 438,650 19.30 8,465,945.00
SCB X PCL-NVDR 81,200 103.50 8,404,200.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 101,500 45.75 4,643,625.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 89,800 35.25 3,165,450.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 496,000 84.00 41,664,000.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 203,800 226.00 46,058,800.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 121,850 71.50 8,712,275.00
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR 2,015,618 6.80 13,706,202.40
B GRIMM POWER PCL-NVDR 321,000 23.50 7,543,500.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 71,200 118.50 8,437,200.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 219,900 46.75 10,280,325.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 68,200 39.25 2,676,850.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 402,900 43.00 17,324,700.00
RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR 356,050 32.00 11,393,600.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 378,400 63.50 24,028,400.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 872,000 7.55 6,583,600.00
20,700,490 676,949,708.40
タイバーツ 小計
(2,789,032,798)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 237,940 49.10 11,682,854.00
AYALA CORPORATION 54,410 610.50 33,217,305.00
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JG SUMMIT HOLDINGS INC 586,123 38.05 22,301,980.15
SM INVESTMENTS CORP 36,285 820.00 29,753,700.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 153,130 210.00 32,157,300.00
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 61,010 220.80 13,471,008.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 95,560 113.70 10,865,172.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 234,802 106.80 25,076,853.60
BDO UNIBANK INC 394,773 131.30 51,833,694.90
METROPOLITAN BANK & TRUST 161,287 52.55 8,475,631.85
PLDT INC 10,460 1,206.00 12,614,760.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 53,180 375.60 19,974,408.00
AYALA LAND INC 1,280,900 29.50 37,786,550.00
SM PRIME HOLDINGS INC 1,553,350 31.40 48,775,190.00
4,913,210 357,986,407.50
フィリピンペソ 小計
(944,081,753)
インドネシアル ADARO ENERGY INDONESIA TBKPT 2,162,300 2,820.00 6,097,686,000.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT 200,900 26,025.00 5,228,422,500.00
ANEKA TAMBANG TBK PT 985,800 1,815.00 1,789,227,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT 2,892,209 1,035.00 2,993,436,315.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK 754,000 10,450.00 7,879,300,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 1,623,297 2,480.00 4,025,776,560.00
PT VALE INDONESIA TBK 304,200 5,775.00 1,756,755,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 394,904 6,475.00 2,557,003,400.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 3,277,300 5,725.00 18,762,542,500.00
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT 134,639,904 64.00 8,616,953,856.00
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P 2,138,700 2,810.00 6,009,747,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 953,300 5,200.00 4,957,160,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 599,400 10,425.00 6,248,745,000.00
INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT 429,100 6,750.00 2,896,425,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 1,157,400 3,810.00 4,409,694,000.00
KALBE FARMA TBK PT 4,188,500 1,800.00 7,539,300,000.00
BANK CENTRAL ASIA PT 8,689,300 8,750.00 76,031,375,000.00
BANK MANDIRI 6,101,792 5,725.00 34,932,759,200.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 2,584,600 4,940.00 12,767,924,000.00
PT BANK RAKYAT INDONESIA 10,960,402 5,000.00 54,802,010,000.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT 2,840,600 900.00 2,556,540,000.00
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK 7,299,800 3,730.00 27,228,254,000.00
195,177,708 300,087,036,331.00
インドネシアルピア 小計
(2,850,826,845)
韓国ウォン HD HYUNDAI 5,180 61,100.00 316,498,000.00
S-OIL CORPORATION 6,387 71,600.00 457,309,200.00
SK INNOVATION CO LTD 10,044 144,000.00 1,446,336,000.00
ECOPRO CO LTD 3,133 798,000.00 2,500,134,000.00
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HANWHA SOLUTIONS CORPORATION 18,276 30,500.00 557,418,000.00
HYUNDAI STEEL CO 11,189 32,400.00 362,523,600.00
KOREA ZINC CO LTD 1,204 483,500.00 582,134,000.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD 1,898 128,400.00 243,703,200.00
LG CHEM LTD 8,087 494,000.00 3,994,978,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE 877 313,500.00 274,939,500.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION 2,316 133,700.00 309,649,200.00
POSCO HOLDINGS INC 11,785 477,000.00 5,621,445,000.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD 2,338 67,200.00 157,113,600.00
SKC CO LTD 1,432 71,700.00 102,674,400.00
DOOSAN BOBCAT INC 12,098 45,000.00 544,410,000.00
DOOSAN ENERBILITY CO LTD 82,003 14,030.00 1,150,502,090.00
ECOPRO BM CO LTD 8,232 239,500.00 1,971,564,000.00
GS HOLDINGS CORP 6,593 39,600.00 261,082,800.00
HANWHA AEROSPACE CO LTD 5,826 97,300.00 566,869,800.00
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO 2,115 111,600.00 236,034,000.00
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR 6,269 98,300.00 616,242,700.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST 9,768 36,300.00 354,578,400.00
HYUNDAI MIPO DOCKYARD 2,883 73,000.00 210,459,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 13,416 49,000.00 657,384,000.00
LG CORP 16,658 82,000.00 1,365,956,000.00
LG ENERGY SOLUTION 7,369 452,500.00 3,334,472,500.00
NANWHA OCEAN CO LTD 10,937 25,850.00 282,721,450.00
POSCO FUTURE M CO LTD 4,758 318,000.00 1,513,044,000.00
POSCO INTERNATIONAL CORP 8,647 62,800.00 543,031,600.00
SAMSUNG C&T CORP 11,910 107,200.00 1,276,752,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 30,300 27,950.00 846,885,000.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 95,169 7,410.00 705,202,290.00
SK INC 6,394 149,300.00 954,624,200.00
SK SQUARE CO LTD 11,660 43,950.00 512,457,000.00
HMM CO LTD 35,545 14,900.00 529,620,500.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 2,793 172,800.00 482,630,400.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 26,822 19,630.00 526,515,860.00
STX PAN OCEAN CO LTD 29,736 4,450.00 132,325,200.00
HANKOOK TIRE & TECHONOLOGY CO 7,066 37,650.00 266,034,900.00
HANON SYSTEMS 19,000 7,210.00 136,990,000.00
HYUNDAI MOBIS 10,148 225,000.00 2,283,300,000.00
HYUNDAI MOTOR CO 20,743 188,900.00 3,918,352,700.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD 6,042 106,000.00 640,452,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD 3,449 104,600.00 360,765,400.00
KIA CORP 39,244 84,100.00 3,300,420,400.00
COWAY CO LTD 9,036 44,750.00 404,361,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
F&F CO LTD / NEW 3,017 97,100.00 292,950,700.00
LG ELECTRONICS INC 17,254 106,200.00 1,832,374,800.00
KANGWON LAND INC 28,528 14,890.00 424,781,920.00
HYBE CO LTD 2,474 227,500.00 562,835,000.00
JYP ENTERTAINMENT CORP 4,193 101,700.00 426,428,100.00
KAKAO CORP 52,020 40,500.00 2,106,810,000.00
KAKAO GAMES CORP 3,021 23,300.00 70,389,300.00
KRAFTON INC 3,793 153,000.00 580,329,000.00
NAVER CORP 21,578 181,400.00 3,914,249,200.00
NCSOFT CORPORATION 2,709 237,000.00 642,033,000.00
NETMARBLE CORP 2,465 38,650.00 95,272,250.00
PEARL ABYSS CORP 4,605 46,950.00 216,204,750.00
HOTEL SHILLA CO LTD 4,363 68,600.00 299,301,800.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW 1,632 136,600.00 222,931,200.00
CJ CHEILJEDANG CORP 1,839 282,500.00 519,517,500.00
KT&G CORP 13,993 88,300.00 1,235,581,900.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 3,142 119,200.00 374,526,400.00
AMOREPACIFIC CORP 3,762 108,700.00 408,929,400.00
LG H&H CO LTD 1,321 390,000.00 515,190,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 15,360 63,600.00 976,896,000.00
HLB INC 23,903 28,350.00 677,650,050.00
CELLTRION INC 17,544 142,300.00 2,496,511,200.00
CELLTRION PHARM INC 2,066 61,900.00 127,885,400.00
HANMI PHARM CO LTD 1,179 275,500.00 324,814,500.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 2,675 711,000.00 1,901,925,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 3,197 76,200.00 243,611,400.00
SK BIOSCIENCE CO LTD 2,100 60,700.00 127,470,000.00
YUHAN CORPORATION 13,195 61,400.00 810,173,000.00
HANA FINANCIAL GROUP 51,249 43,750.00 2,242,143,750.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 28,330 11,920.00 337,693,600.00
KAKAOBANK CORP 35,459 22,950.00 813,784,050.00
KB FINANCIAL GROUP INC 64,599 57,200.00 3,695,062,800.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 67,778 35,950.00 2,436,619,100.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 113,814 12,550.00 1,428,365,700.00
KAKAOPAY CORP 3,065 38,850.00 119,075,250.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 4,602 52,000.00 239,304,000.00
MERITZ FINANCIAL GROUP INC 16,975 51,100.00 867,422,500.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD 31,015 6,340.00 196,635,100.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C 12,107 10,250.00 124,096,750.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 15,947 37,400.00 596,417,800.00
DB INSURANCE CO LTD 10,074 88,000.00 886,512,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS 4,139 261,000.00 1,080,279,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO 12,131 73,800.00 895,267,800.00
SAMSUNG SDS CO LTD 7,284 133,500.00 972,414,000.00
COSMOAM&T CO LTD 3,780 169,200.00 639,576,000.00
L&F CO LTD 4,327 156,500.00 677,175,500.00
LG DISPLAY CO LTD 38,301 12,160.00 465,740,160.00
LG INNOTEK CO LTD 2,696 218,000.00 587,728,000.00
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP 2,166 39,600.00 85,773,600.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 9,233 142,900.00 1,319,395,700.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 750,499 69,500.00 52,159,680,500.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 133,027 54,800.00 7,289,879,600.00
SAMSUNG SDI CO LTD 8,823 494,000.00 4,358,562,000.00
LG UPLUS CORP 22,125 10,230.00 226,338,750.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP 44,240 16,910.00 748,098,400.00
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD 7,238 58,700.00 424,870,600.00
SK HYNIX INC 87,370 125,700.00 10,982,409,000.00
2,496,096 167,136,790,670.00
韓国ウォン 小計
(18,468,615,369)
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 238,240 81.50 19,416,560.00
ASIA CEMENT CORP 454,176 39.15 17,780,990.40
CHINA STEEL 1,779,261 24.50 43,591,894.50
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 542,061 63.20 34,258,255.20
FORMOSA PLASTICS CORP 597,824 79.30 47,407,443.20
NAN YA PLASTICS CORP 770,752 65.20 50,253,030.40
TAIWAN CEMENT 913,419 31.90 29,138,066.10
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 18,557 1,055.00 19,577,635.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION 362,028 28.95 10,480,710.60
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY 9,000 1,550.00 13,950,000.00
WALSIN LIHWA CORP 502,213 35.75 17,954,114.75
CHINA AIRLINES LTD 465,000 19.25 8,951,250.00
EVA AIRWAYS CORP 386,000 26.95 10,402,700.00
EVERGREEN MARINE 183,215 103.50 18,962,752.50
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 472,000 30.05 14,183,600.00
WAN HAI LINES LIMITED 74,635 45.60 3,403,356.00
YANG MING MARINE TRANSPORT 217,000 42.70 9,265,900.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 177,061 43.40 7,684,447.40
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 39,937 525.00 20,966,925.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 78,901 181.50 14,320,531.50
GIANT MANUFACTURING 35,713 170.00 6,071,210.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 31,000 295.00 9,145,000.00
POU CHEN 273,780 29.35 8,035,443.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 54,060 628.00 33,949,680.00
MOMO.COM INC 6,600 503.00 3,319,800.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 88,544 259.00 22,932,896.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 776,395 68.60 53,260,697.00
PHARMAESSENTIA CORP 25,000 309.50 7,737,500.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 608,378 17.40 10,585,777.20
CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD 2,641,237 24.85 65,634,739.45
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 2,002,537 24.20 48,461,395.40
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 1,653,358 26.40 43,648,651.20
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 1,518,361 20.75 31,505,990.75
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 1,684,994 38.35 64,619,519.90
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 1,791,444 18.40 32,962,569.60
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 2,000,651 17.80 35,611,587.80
TAIWAN BUSINESS BANK 798,720 13.05 10,423,296.00
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 1,514,926 25.65 38,857,851.90
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 689,985 43.40 29,945,349.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD 220,702 179.00 39,505,658.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD 1,433,822 25.10 35,988,932.20
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 1,531,057 45.10 69,050,670.70
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 2,576,226 11.85 30,528,278.10
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 1,166,451 61.00 71,153,511.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 1,931,866 8.97 17,328,838.02
ACCTON TECHNOLOGY CORP 70,000 496.00 34,720,000.00
ACER INC 617,803 35.30 21,808,445.90
ADVANTECH CO LTD 76,261 339.00 25,852,479.00
ASUSTEK COMPUTER INC 127,092 344.50 43,783,194.00
AUO CORP 1,268,072 15.40 19,528,308.80
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 118,700 185.00 21,959,500.00
COMPAL ELECTRONICS 805,760 29.25 23,568,480.00
DELTA ELECTRONICS INC 302,903 317.50 96,171,702.50
E INK HOLDINGS INC 144,000 178.50 25,704,000.00
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD 75,000 243.00 18,225,000.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY 1,938,248 103.50 200,608,668.00
INNOLUX CORP 1,320,576 11.95 15,780,883.20
INVENTEC CO LTD 455,511 43.45 19,791,952.95
LARGAN PRECISION CO LTD 15,040 2,040.00 30,681,600.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 353,452 107.00 37,819,364.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 100,000 159.00 15,900,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD 21,000 242.50 5,092,500.00
PEGATRON CORP 340,474 76.60 26,080,308.40
QUANTA COMPUTER INC 408,270 208.50 85,124,295.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 202,100 67.90 13,722,590.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 211,000 160.00 33,760,000.00
WISTRON CORP 427,000 91.70 39,155,900.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WIWYNN CORP 16,000 1,465.00 23,440,000.00
WPG HOLDINGS LTD 260,692 67.50 17,596,710.00
YAGEO CORPORATION 42,588 549.00 23,380,812.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 137,922 98.50 13,585,317.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 584,315 116.00 67,780,540.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 216,000 75.30 16,264,800.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 245,200 94.90 23,269,480.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 514,315 116.00 59,660,540.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC 12,000 2,360.00 28,320,000.00
GLOBAL UNICHIP CORP 13,000 1,630.00 21,190,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD 42,000 478.00 20,076,000.00
MEDIATEK INC 241,804 830.00 200,697,320.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 259,000 70.50 18,259,500.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD 96,045 438.50 42,115,732.50
PARADE TECHNOLOGIES LTD 8,000 1,135.00 9,080,000.00
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU 576,000 27.35 15,753,600.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 85,944 421.50 36,225,396.00
SILERGY CORP 53,000 304.00 16,112,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 3,886,389 546.00 2,121,968,394.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 1,701,000 49.30 83,859,300.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 188,000 74.50 14,006,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 349,000 26.40 9,213,600.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 279,077 33.40 9,321,171.80
54,542,640 4,978,230,389.82
新台湾ドル 小計
(23,029,791,606)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 93,550 353.60 33,079,280.00
COAL INDIA LTD 295,479 314.70 92,987,241.30
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 59,425 261.65 15,548,551.25
INDIAN OIL CORP LTD 597,036 90.62 54,103,402.32
OIL & NATURAL GAS CORP LTD 539,758 186.25 100,529,927.50
PETRONET LNG LTD 83,779 230.45 19,306,870.55
RELIANCE INDUSTRIES LTD 481,342 2,305.55 1,109,758,048.10
AMBUJA CEMENTS LTD 73,533 437.30 32,155,980.90
ASIAN PAINTS LTD 56,921 3,100.35 176,475,022.35
BERGER PAINTS INDIA LTD 35,338 576.80 20,382,958.40
GRASIM INDUSTRIES LTD 46,843 1,975.20 92,524,293.60
HINDALCO INDUSTRIES LTD 179,650 479.40 86,124,210.00
JINDAL STEEL & POWER LTD 69,774 674.45 47,059,074.30
JSW STEEL LTD 99,332 780.85 77,563,392.20
PI INDUSTRIES LTD 12,797 3,496.10 44,739,591.70
PIDILITE INDUSTRIES LTD 29,160 2,374.80 69,249,168.00
SHREE CEMENT LTD 1,387 26,297.45 36,474,563.15
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SRF LTD 19,164 2,255.05 43,215,778.20
SUPREME INDUSTRIES LTD 10,012 4,655.25 46,608,363.00
TATA STEEL LTD 1,137,948 125.90 143,267,653.20
ULTRATECH CEMENT LTD 19,852 8,514.80 169,035,809.60
UNITED PHOSPHORUS LTD 69,651 613.75 42,748,301.25
VEDANTA LTD 107,173 227.15 24,344,346.95
ABB LTD INDIA 5,256 4,087.50 21,483,900.00
ADANI ENTERPRISES LTD 23,002 2,401.90 55,248,503.80
ASHOK LEYLAND LIMITED 241,973 176.60 42,732,431.80
ASTRAL LTD 19,918 1,843.30 36,714,849.40
BHARAT ELECTRONICS LTD 507,405 136.95 69,489,114.75
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU 70,406 380.30 26,775,401.80
CUMMINS INDIA LTD 20,968 1,704.25 35,734,714.00
HAVELLS INDIA LTD 35,666 1,361.65 48,564,608.90
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD 21,292 1,953.50 41,593,922.00
LARSEN & TOUBRO LTD 107,590 3,051.70 328,332,403.00
SIEMENS INDIA LTD 11,025 3,460.50 38,152,012.50
INDIAN RAILWAY CATERING & TO 22,993 699.80 16,090,501.40
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE 104,582 792.95 82,928,296.90
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 26,455 712.85 18,858,446.75
INTERGLOBE AVIATION LTD 26,451 2,525.10 66,791,420.10
BAJAJ AUTO LTD 9,644 5,483.90 52,886,731.60
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 8,831 2,570.20 22,697,436.20
BHARAT FORGE LTD 30,322 1,094.45 33,185,912.90
EICHER MOTORS LTD 17,872 3,495.00 62,462,640.00
HERO MOTOCORP LTD 13,719 3,269.25 44,850,840.75
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 150,112 1,569.25 235,563,256.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 21,329 10,770.25 229,718,662.25
MRF LTD 432 109,559.30 47,329,617.60
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN 521,235 96.19 50,137,594.65
SONA BLW PRECISION FORGINGS 59,289 549.35 32,570,412.15
TATA MOTORS LTD 277,381 668.45 185,415,329.45
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT 21,152 2,960.70 62,624,726.40
TVS MOTOR CO LTD 41,254 1,598.60 65,948,644.40
PAGE INDUSTRIES LTD 886 38,685.05 34,274,954.30
TITAN CO LTD 56,531 3,284.30 185,664,763.30
INDIAN HOTELS CO LIMITED 164,497 413.95 68,093,533.15
JUBILANT FOODWORKS LTD 43,930 529.15 23,245,559.50
ZOMATO LTD 842,242 111.70 94,078,431.40
INFO EDGE INDIA LTD 14,356 4,174.80 59,933,428.80
TRENT LTD 37,950 2,060.65 78,201,667.50
AVENUE SUPERMARTS LTD 28,592 3,765.45 107,661,746.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 15,095 4,604.20 69,500,399.00
ITC LTD 480,447 450.30 216,345,284.10
MARICO LTD 81,711 546.95 44,691,831.45
NESTLE INDIA LIMITED 5,146 24,122.00 124,131,812.00
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 93,239 894.80 83,430,257.20
UNITED SPIRITS LTD 58,580 1,045.95 61,271,751.00
VARUN BEVERAGES LTD 80,358 934.20 75,070,443.60
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) 26,000 2,088.20 54,293,200.00
DABUR INDIA LTD 79,726 525.45 41,892,026.70
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 63,396 983.65 62,359,475.40
HINDUSTAN UNILEVER LTD 129,502 2,547.85 329,951,670.70
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 14,562 4,991.25 72,682,582.50
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD 120,191 580.00 69,710,780.00
AUROBINDO PHARMA LTD 35,415 882.95 31,269,674.25
CIPLA LTD 88,546 1,223.30 108,318,321.80
DIVI'S LABORATORIES LTD 21,932 3,637.70 79,782,036.40
DR. REDDY'S LABORATORIES 18,321 5,624.50 103,046,464.50
LUPIN LTD 26,552 1,199.30 31,843,813.60
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 145,156 1,140.30 165,521,386.80
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 12,220 1,918.45 23,443,459.00
AU SMALL FINANCE BANK LTD 30,134 705.30 21,253,510.20
AXIS BANK LTD 359,795 990.95 356,538,855.25
BANDHAN BANK LTD 74,811 229.20 17,146,681.20
BANK OF BARODA 248,313 205.20 50,953,827.60
HDFC BANK LTD 461,405 1,514.95 699,005,504.75
ICICI BANK LTD 812,223 935.05 759,469,116.15
IDFC FIRST BANK LTD 531,028 90.80 48,217,342.40
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 168,114 1,738.25 292,224,160.50
STATE BANK OF INDIA 268,868 571.25 153,590,845.00
YES BANK LTD 2,352,478 17.07 40,156,799.46
BAJAJ FINANCE LTD 44,172 7,842.60 346,423,327.20
BAJAJ FINSERV LTD 55,000 1,634.45 89,894,750.00
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT 2,995 6,858.05 20,539,859.75
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND 54,812 1,196.80 65,599,001.60
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 14,173 2,864.25 40,595,015.25
JIO FINANCIAL SERVICES LTD 471,182 214.35 100,997,861.70
MUTHOOT FINANCE LTD 12,423 1,251.85 15,551,732.55
POWER FINANCE CORPORATION 205,755 249.10 51,253,570.50
REC LTD 186,584 294.85 55,014,292.40
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 60,695 790.85 48,000,640.75
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 38,585 1,879.35 72,514,719.75
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 140,130 638.05 89,409,946.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA 33,631 1,372.15 46,146,776.65
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA 45,316 522.55 23,679,875.80
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 72,736 1,347.50 98,011,760.00
HCL TECHNOLOGIES LTD 139,039 1,267.50 176,231,932.50
INFOSYS LTD 532,498 1,433.45 763,309,258.10
LTIMINDTREE LTD 15,699 5,456.95 85,668,658.05
MPHASIS LTD 19,317 2,258.10 43,619,717.70
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 143,181 3,454.75 494,654,559.75
TATA ELXSI LTD 4,179 7,706.40 32,205,045.60
TECH MAHINDRA LTD 94,797 1,170.70 110,978,847.90
WIPRO LTD 182,000 395.20 71,926,400.00
BHARTI AIRTEL LTD 358,975 942.70 338,405,732.50
ADANI GREEN ENERGY LTD 42,580 932.80 39,718,624.00
ADANI POWER LTD 85,623 344.40 29,488,561.20
GAIL INDIA LTD 504,548 129.25 65,212,829.00
INDRAPRASTHA GAS LTD 26,724 457.45 12,224,893.80
NTPC LTD 664,141 239.30 158,928,941.30
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 800,980 205.70 164,761,586.00
TATA POWER CO LTD 199,512 251.90 50,257,072.80
DLF LTD 87,983 560.00 49,270,480.00
GODREJ PROPERTIES LTD 12,724 1,675.70 21,321,606.80
19,981,395 13,442,249,433.53
インドルピー 小計
(24,464,893,969)
カタールリアル QATAR FUEL QSC 59,914 15.91 953,231.74
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT) 469,730 3.36 1,578,762.53
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI 443,925 1.69 750,233.25
INDUSTRIES QATAR 282,919 13.43 3,799,602.17
COMMERCIAL BANK QSC 531,391 5.15 2,736,663.65
DUKHAN BANK 319,751 3.71 1,186,276.21
MASRAF AL RAYAN 1,143,101 2.01 2,302,205.41
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 214,533 9.35 2,005,883.55
QATAR ISLAMIC BANK 259,565 17.95 4,659,191.75
QATAR NATIONAL BANK 741,302 15.50 11,490,181.00
OOREDOO QSC 72,800 9.65 702,520.00
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 96,512 17.33 1,672,552.96
BARWA REAL ESTATE CO 207,490 2.50 518,725.00
4,842,933 34,356,029.22
カタールリアル 小計
(1,415,468,403)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD 34,217 188.13 6,437,244.21
ド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD 14,670 161.04 2,362,456.80
ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED 9,991 669.06 6,684,578.46
ANGLOGOLD ASHANTI PLC 67,443 350.95 23,669,120.85
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GOLD FIELDS LTD 144,200 264.67 38,165,414.00
HARMONY GOLD MINING CO LTD 99,861 91.48 9,135,284.28
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 150,847 83.03 12,524,826.41
KUMBA IRON ORE LTD 5,372 493.72 2,652,263.84
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT 48,069 117.50 5,648,107.50
SASOL LTD 88,115 255.63 22,524,837.45
SIBANYE STILLWATER LTD 394,924 25.65 10,129,800.60
BIDVEST GROUP LTD 50,303 265.70 13,365,507.10
NASPERS LTD-N SHS 30,591 2,913.23 89,118,618.93
PEPKOR HOLDINGS LTD 475,578 16.31 7,756,677.18
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 176,316 65.80 11,601,592.80
BID CORP LTD 58,066 403.60 23,435,437.60
CLICKS GROUP LTD 35,422 241.90 8,568,581.80
SHOPRITE HOLDINGS LTD 85,224 234.19 19,958,608.56
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 56,182 166.13 9,333,515.66
ABSA GROUP LTD 140,135 173.13 24,261,572.55
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 14,600 1,713.68 25,019,728.00
NEDBANK GROUP LTD 63,111 201.86 12,739,586.46
STANDARD BANK GROUP LTD 203,619 190.59 38,807,745.21
FIRSTRAND LTD 816,636 60.50 49,406,478.00
REINET INVESTMENTS SCA 17,187 385.94 6,633,150.78
REMGRO LTD 74,679 145.55 10,869,528.45
DISCOVERY LIMITED 98,779 132.53 13,091,180.87
OLD MUTUAL LTD 974,656 12.00 11,695,872.00
OUTSURANCE GROUP LTD 72,133 40.73 2,937,977.09
SANLAM LTD 307,490 65.76 20,220,542.40
MTN GROUP LTD 255,377 106.62 27,228,295.74
VODACOM GROUP 79,334 102.40 8,123,801.60
NEPI ROCKCASTLE N.V. 67,336 101.57 6,839,317.52
5,210,463 580,947,250.70
南アフリカランド 小計
(4,577,864,335)
アラブ首長国連 MULTIPLY GROUP 519,646 3.42 1,777,189.32
邦ディルハム
AMERICANA RESTAURANTS INTERN 431,446 3.91 1,686,953.86
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO 444,022 3.44 1,527,435.68
ABU DHABI COMMERCIAL BANK 471,430 8.20 3,865,726.00
ABU DHABI ISLAMIC BANK 185,781 10.68 1,984,141.08
DUBAI ISLAMIC BANK 525,144 5.36 2,814,771.84
EMIRATES NBD PJSC 270,260 17.30 4,675,498.00
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 724,019 13.32 9,643,933.08
EMIRATES TELECOM GROUP CO 558,536 19.12 10,679,208.32
ALDAR PROPERTIES PJSC 725,831 5.05 3,665,446.55
EMAAR PROPERTIES PJSC 1,108,668 6.53 7,239,602.04
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5,964,783 49,559,905.77
アラブ首長国連邦ディルハム 小計
(2,021,052,957)
クウェートディ AGILITY 323,386 0.52 169,454.26
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C 162,047 0.59 96,904.10
GULF BANK 144,000 0.25 36,576.00
KUWAIT FINANCE HOUSE 1,292,981 0.72 930,946.32
NATIONAL BANK OF KUWAIT 1,204,993 0.89 1,074,853.75
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 296,830 0.48 145,149.87
MABANEE CO KPSC 141,825 0.83 117,998.40
3,566,062 2,571,882.70
クウェートディナール 小計
(1,247,337,390)
オフショア人民 CHINA MERCHANTS ENERGY -A 146,700 6.39 937,413.00
元
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A 89,000 30.95 2,754,550.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A 64,000 13.82 884,480.00
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A 89,500 7.81 698,995.00
PETROCHINA CO LTD-A 100,000 7.74 774,000.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A 96,200 18.43 1,772,966.00
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A 237,792 7.98 1,897,580.16
SHANXI COKING COAL ENERGY-A 79,600 9.49 755,404.00
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A 9,900 18.80 186,120.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A 31,050 19.79 614,479.50
YANTAI JEREH OILFIELD-A 28,000 30.00 840,000.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A 164,300 5.95 977,585.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A 29,440 24.21 712,742.40
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A 369,500 5.84 2,157,880.00
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A 20,930 25.12 525,761.60
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A 20,600 21.11 434,866.00
CHINA JUSHI CO LTD -A 92,200 12.65 1,166,330.00
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A 20,800 20.91 434,928.00
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A 10,300 51.46 530,038.00
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A 11,200 42.79 479,248.00
GEM CO LTD-A 289,800 5.81 1,683,738.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A 24,826 25.73 638,772.98
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A 37,100 14.10 523,110.00
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A 147,500 7.03 1,036,925.00
HESTEEL CO LTD-A 832,100 2.18 1,813,978.00
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A 2,400 55.10 132,240.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A 461,000 1.60 737,600.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A 60,000 3.92 235,200.00
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A 22,300 10.46 233,258.00
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A 10,140 65.55 664,677.00
LB GROUP CO LTD-A 15,300 18.88 288,864.00
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NINGBO SHANSHAN CO LTD-A 47,100 13.28 625,488.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A 79,200 13.85 1,096,920.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A 19,500 3.38 65,910.00
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A 47,600 16.19 770,644.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A 48,450 10.87 526,651.50
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A 55,475 15.47 858,198.25
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A 7,252 24.99 181,227.48
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A 17,940 31.30 561,522.00
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A 286,600 3.01 862,666.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A 16,240 25.88 420,291.20
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A 109,678 6.77 742,520.06
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A 137,400 3.85 528,990.00
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A 49,300 10.16 500,888.00
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A 10,800 41.47 447,876.00
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A 960 78.46 75,321.60
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A 49,900 18.56 926,144.00
SKSHU PAINT CO LTD-A 9,940 57.45 571,053.00
TIANQI LITHIUM CORP-A 11,400 52.70 600,780.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A 9,800 14.04 137,592.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A 331,600 3.05 1,011,380.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A 40,300 84.85 3,419,455.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A 14,752 26.51 391,075.52
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A 16,485 46.01 758,474.85
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A 1,820 45.00 81,900.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C 4,100 58.43 239,563.00
ZANGGE MINING CO LTD-A 37,400 20.92 782,408.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A 7,410 34.54 255,941.40
ZHEJIANG JUHUA CO-A 129,400 14.22 1,840,068.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A 269,100 11.77 3,167,307.00
AECC AVIATION POWER CO-A 11,400 34.49 393,186.00
AVICOPTER PLC-A 15,500 36.67 568,385.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A 8,400 27.00 226,800.00
CHINA BAOAN GROUP-A 64,000 9.88 632,320.00
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A 55,215 25.79 1,423,994.85
CHINA ENERGY ENGINEERING COR 603,100 2.19 1,320,789.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A 230,100 7.22 1,661,322.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A 562,400 5.17 2,907,608.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 39,780 182.70 7,267,806.00
CRRC CORP LTD-A 185,800 5.40 1,003,320.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A 43,200 14.75 637,200.00
EVE ENERGY CO LTD-A 39,473 43.00 1,697,339.00
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A 22,800 5.96 135,888.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A 2,400 84.24 202,176.00
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A 20,111 8.90 178,987.90
GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD-A 3,770 141.12 532,022.40
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A 5,800 22.34 129,572.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A 26,320 31.60 831,712.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A 11,456 56.46 646,805.76
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A 41,100 14.64 601,704.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A 48,100 13.66 657,046.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A 330,900 3.36 1,111,824.00
MING YANG SMART ENERGY GRO-A 36,200 14.91 539,742.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 83,980 22.43 1,883,671.40
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A 5,940 72.00 427,680.00
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A 12,534 39.80 498,853.20
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A 11,675 41.46 484,045.50
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A 40,400 13.80 557,520.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A 163,200 5.16 842,112.00
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A 2,752 121.30 333,817.60
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 41,900 14.62 612,578.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A 486,700 4.52 2,199,884.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 28,393 63.64 1,806,930.52
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A 25,060 7.85 196,721.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A 10,000 81.81 818,100.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A 40,700 15.77 641,839.00
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A 4,096 122.66 502,415.36
TBEA CO LTD-A 29,274 14.23 416,569.02
WEICHAI POWER CO LTD-A 43,200 13.18 569,376.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A 199,400 5.92 1,180,448.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A 31,600 22.52 711,632.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A 8,260 47.62 393,341.20
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A 7,300 26.88 196,224.00
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A 90,200 8.10 730,620.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A 80,100 6.39 511,839.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A 11,000 34.50 379,500.00
AIR CHINA LTD-A 25,900 7.29 188,811.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A 397,100 4.83 1,917,993.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A 40,000 4.04 161,600.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A 183,500 9.53 1,748,755.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A 160,500 7.13 1,144,365.00
S F HOLDING CO LTD-A 53,100 39.00 2,070,900.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 5,319 35.16 187,016.04
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A 44,400 4.85 215,340.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A 55,700 13.58 756,406.00
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YUNDA HOLDING CO LTD-A 21,840 9.53 208,135.20
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A 10,800 75.91 819,828.00
BYD CO LTD -A 17,000 240.60 4,090,200.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A 9,000 151.53 1,363,770.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A 43,352 14.37 622,968.24
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A 18,500 37.90 701,150.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A 34,300 18.22 624,946.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A 8,400 119.16 1,000,944.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A 29,300 18.01 527,693.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A 700 64.07 44,849.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A 42,600 14.74 627,924.00
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A 39,254 20.82 817,268.28
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A 2,800 44.69 125,132.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A 43,500 33.71 1,466,385.00
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A 27,760 24.61 683,173.60
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A 7,932 38.75 307,365.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A 7,700 90.00 693,000.00
QINGDAO HAIER CO LTD-A 101,100 22.62 2,286,882.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A 8,000 46.23 369,840.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A 26,200 31.95 837,090.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A 33,480 10.61 355,222.80
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A 24,500 20.57 503,965.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A 53,600 7.57 405,752.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 139,400 6.86 956,284.00
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A 2,900 335.97 974,313.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A 16,300 26.30 428,690.00
PERFECT WORLD CO LTD-A 22,800 12.40 282,720.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A 61,500 5.13 315,495.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A 20,720 92.83 1,923,437.60
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A 110,500 6.99 772,395.00
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A 22,291 23.24 518,042.84
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A 14,196 32.43 460,376.28
ANGEL YEAST CO LTD-A 10,700 32.67 349,569.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A 1,600 256.00 409,600.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A 2,200 47.86 105,292.00
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A 18,300 68.95 1,261,785.00
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A 3,000 117.86 353,580.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A 59,500 7.52 447,440.00
CHONGQING BREWERY CO-A 7,900 77.41 611,539.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A 5,980 14.93 89,281.40
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A 54,057 35.43 1,915,239.51
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A 27,400 18.05 494,570.00
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GUANGDONG HAID GROUP CO-A 17,000 42.20 717,400.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A 78,580 25.30 1,988,074.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 34,302 26.16 897,340.32
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A 17,300 54.17 937,141.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A 9,100 116.03 1,055,873.00
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A 5,600 72.36 405,216.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A 11,500 33.55 385,825.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A 7,000 33.23 232,610.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 11,500 1,630.00 18,745,000.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 18,400 197.81 3,639,704.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A 33,558 32.15 1,078,889.70
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A 26,800 9.90 265,320.00
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A 50,200 26.28 1,319,256.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A 9,380 224.00 2,101,120.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A 11,400 56.30 641,820.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A 38,160 17.20 656,352.00
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 41,500 144.25 5,986,375.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A 10,100 32.27 325,927.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A 5,300 16.37 86,761.00
BY-HEALTH CO LTD-A 29,700 17.88 531,036.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A 91,749 16.73 1,534,960.77
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A 16,000 28.76 460,160.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A 2,838 59.60 169,144.80
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 9,720 40.93 397,839.60
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A 21,694 7.46 161,837.24
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A 14,800 16.25 240,500.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A 24,840 5.71 141,836.40
OVCTEK CHINA INC-A 7,209 24.74 178,350.66
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A 7,900 260.27 2,056,133.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A 2,000 82.90 165,800.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A 18,780 154.17 2,895,312.60
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A 83,180 27.13 2,256,673.40
BEIJING TONGRENTANG CO-A 28,400 48.68 1,382,512.00
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A 10,487 44.53 466,986.11
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A 16,100 55.99 901,439.00
BGI GENOMICS CO LTD-A 5,500 49.70 273,350.00
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A 9,067 77.75 704,959.25
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A 2,200 132.79 292,138.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 10,200 41.75 425,850.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 14,850 57.32 851,202.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A 22,193 45.86 1,017,770.98
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A 8,000 66.44 531,520.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A 18,850 21.91 413,003.50
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A 2,080 362.99 755,019.20
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 39,102 43.41 1,697,417.82
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A 27,682 12.17 336,889.94
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A 19,078 39.40 751,673.20
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A 64,100 6.63 424,983.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A 10,880 28.76 312,908.80
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A 7,000 28.86 202,020.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A 9,440 21.73 205,131.20
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A 11,232 27.62 310,227.84
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A 17,000 22.22 377,740.00
WUXI APPTEC CO LTD-A 16,464 86.18 1,418,867.52
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 9,940 49.71 494,117.40
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A 3,900 245.67 958,113.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A 9,020 15.89 143,327.80
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A 66,500 27.85 1,852,025.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A 34,848 15.77 549,552.96
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 1,032,100 3.67 3,787,807.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A 58,000 4.53 262,740.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A 157,400 13.15 2,069,810.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A 511,900 5.84 2,989,496.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A 112,700 10.37 1,168,699.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A 229,740 7.08 1,626,559.20
BANK OF NANJING CO LTD -A 147,500 7.73 1,140,175.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A 58,300 24.28 1,415,524.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A 45,500 6.05 275,275.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A 124,900 6.62 826,838.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A 835,300 3.03 2,530,959.00
CHINA MERCHANTS BANK-A 186,000 31.57 5,872,020.00
CHINA MINSHENG BANKING-A 273,600 3.65 998,640.00
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A 401,180 2.49 998,938.20
HUAXIA BANK CO LTD-A 119,400 5.62 671,028.00
IND & COMM BK OF CHINA-A 578,600 4.83 2,794,638.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A 205,500 15.85 3,257,175.00
PING AN BANK CO LTD-A 119,400 10.60 1,265,640.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A 141,500 5.00 707,500.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A 437,300 6.84 2,991,132.00
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A 122,500 3.38 414,050.00
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A 79,400 10.95 869,430.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A 57,330 7.98 457,493.40
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A 19,900 5.71 113,629.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A 46,700 8.18 382,006.00
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CHINA MERCHANTS SECURITIES-A 28,660 13.88 397,800.80
CITIC SECURITIES CO-A 141,080 21.56 3,041,684.80
CSC FINANCIAL CO LTD-A 24,100 24.25 584,425.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A 117,427 14.97 1,757,882.19
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A 3,600 16.15 58,140.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A 60,200 5.82 350,364.00
GF SECURITIES CO LTD-A 60,600 14.48 877,488.00
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A 171,679 6.57 1,127,931.03
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A 225,100 9.45 2,127,195.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A 72,300 14.46 1,045,458.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A 152,050 6.73 1,023,296.50
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A 5,400 147.35 795,690.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A 31,500 15.80 497,700.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A 114,270 6.38 729,042.60
ORIENT SECURITIES CO LTD-A 40,576 8.46 343,272.96
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A 207,200 4.34 899,248.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A 307,600 8.21 2,525,396.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A 114,000 4.17 475,380.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A 43,700 9.84 430,008.00
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A 314,800 7.01 2,206,748.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A 100,200 29.38 2,943,876.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 104,800 46.05 4,826,040.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A 26,900 9.16 246,404.00
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A 4,100 31.23 128,043.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A 4,823 327.62 1,580,111.26
BEIJING SHIJI INFORMATION -A 34,398 10.63 365,650.74
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A 32,266 35.17 1,134,795.22
DHC SOFTWARE CO LTD -A 55,700 6.51 362,607.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A 16,562 30.51 505,306.62
IFLYTEK CO LTD - A 10,800 53.80 581,040.00
NAVINFO CO LTD-A 33,200 10.09 334,988.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A 3,000 86.54 259,620.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A 9,531 43.65 416,028.15
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A 5,500 69.96 384,780.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A 13,170 16.03 211,115.10
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A 37,900 20.09 761,411.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A 114,600 3.82 437,772.00
CETC CYBERSPACE SECURITY T-A 20,100 22.40 450,240.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A 28,000 31.67 886,760.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A 34,800 11.32 393,936.00
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A 9,100 64.29 585,039.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A 45,100 16.53 745,503.00
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GOERTEK INC -A 26,900 17.06 458,914.00
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A 50,000 5.71 285,500.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A 7,000 48.83 341,810.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A 19,712 30.90 609,100.80
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A 16,800 12.75 214,200.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 46,450 31.01 1,440,414.50
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A 1,728 124.98 215,965.44
NINESTAR CORP-A 18,543 24.54 455,045.22
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A 24,300 16.35 397,305.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A 4,760 66.35 315,826.00
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A 6,435 138.98 894,336.30
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A 28,500 17.25 491,625.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A 112,200 3.93 440,946.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A 47,000 9.94 467,180.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A 18,340 20.51 376,153.40
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A 4,200 44.99 188,958.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A 53,710 7.53 404,436.30
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A 4,700 90.69 426,243.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A 15,750 34.65 545,737.50
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A 30,300 21.56 653,268.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 8,700 94.64 823,368.00
ZTE CORP-A 76,400 30.21 2,308,044.00
CHINA UNITED NETWORK-A 422,800 4.89 2,067,492.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A 173,800 7.37 1,280,906.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A 241,300 4.71 1,136,523.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 179,880 22.55 4,056,294.00
ENN NATURAL GAS CO LTD-A 55,600 16.62 924,072.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A 315,700 3.58 1,130,206.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A 176,900 12.01 2,124,569.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A 92,300 14.71 1,357,733.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A 7,097 162.00 1,149,714.00
AMLOGIC SHANGHAI INC-A 10,138 59.93 607,570.34
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A 11,422 144.24 1,647,509.28
CHINA RESOURCES MICROELECT-A 21,032 51.25 1,077,890.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A 6,272 99.46 623,813.12
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A 21,168 25.61 542,112.48
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A 7,500 23.85 178,875.00
HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD-A 7,434 37.43 278,254.62
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A 7,500 68.59 514,425.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A 34,202 23.15 791,776.30
JCET GROUP CO LTD-A 29,800 29.12 867,776.00
JINKO SOLAR CO LTD-A 22,986 9.32 214,229.52
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 100,340 25.46 2,554,656.40
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A 21,055 50.40 1,061,172.00
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A 3,100 243.13 753,703.00
SG MICRO CORP-A 4,095 81.05 331,899.75
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A 7,900 69.54 549,366.00
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A 2,800 168.65 472,220.00
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A 36,875 20.25 746,718.75
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A 32,750 9.02 295,405.00
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A 22,466 19.98 448,870.68
TONGWEI CO LTD-A 31,600 29.86 943,576.00
TRINA SOLAR CO LTD-A 25,418 28.93 735,342.74
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A 6,859 73.59 504,753.81
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A 7,290 100.50 732,645.00
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI-A 14,200 37.18 527,956.00
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A 17,022 43.98 748,627.56
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A 54,700 11.67 638,349.00
CHINA VANKE CO LTD -A 53,700 11.46 615,402.00
GEMDALE CORP-A 45,500 5.38 244,790.00
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A 522,800 3.59 1,876,852.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 81,800 11.63 951,334.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A 12,800 11.55 147,840.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A 79,300 3.71 294,203.00
25,518,624 334,650,123.59
オフショア人民元 小計
(6,840,281,991)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 44,939 10.16 456,580.24
リアル
SAUDI ARABIAN OIL CO 416,274 33.50 13,945,179.00
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 11,775 37.50 441,562.50
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 31,928 11.92 380,581.76
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO 37,413 133.00 4,975,929.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 47,241 32.85 1,551,866.85
SAUDI ARABIAN MINING CO 210,844 39.35 8,296,711.40
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO 9,349 130.20 1,217,239.80
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 143,934 79.10 11,385,179.40
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 85,323 23.68 2,020,448.64
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 103,431 11.78 1,218,417.18
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 51,079 39.10 1,997,188.90
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP 4,207 154.60 650,402.20
JARIR MARKETING CO 125,000 14.86 1,857,500.00
NAHDI MEDICAL CO 6,431 138.40 890,050.40
ALMARAI CO 30,130 55.80 1,681,254.00
SAVOLA 36,289 36.60 1,328,177.40
DALLAH HEALTHCARE CO 6,833 142.00 970,286.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL 11,717 230.00 2,694,910.00
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO 15,924 100.00 1,592,400.00
AL RAJHI BANK 307,532 65.40 20,112,592.80
ALINMA BANK 161,322 32.40 5,226,832.80
ARAB NATIONAL BANK 86,031 23.06 1,983,874.86
BANK AL-JAZIRA 97,894 15.80 1,546,725.20
BANK ALBILAD 89,702 39.10 3,507,348.20
BANQUE SAUDI FRANSI 94,835 35.10 3,328,708.50
RIYAD BANK 234,479 26.30 6,166,797.70
SAUDI AWWAL BANK 147,895 32.00 4,732,640.00
SAUDI INVESTMENT BANK/THE 70,640 14.52 1,025,692.80
THE SAUDI NATIONAL BANK 437,009 31.70 13,853,185.30
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING 10,957 176.80 1,937,197.60
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 14,223 220.20 3,131,904.60
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 6,260 123.60 773,736.00
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA 4,417 308.40 1,362,202.80
ELM CO 4,094 733.80 3,004,177.20
ETIHAD ETISALAT CO 48,844 45.50 2,222,402.00
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 90,508 13.00 1,176,604.00
SAUDI TELECOM CO 301,319 36.25 10,922,813.75
ACWA POWER CO 16,922 230.00 3,892,060.00
POWER & WATER UTILITY CO FOR 16,081 53.50 860,333.50
SAUDI ELECTRICITY CO 162,109 17.18 2,785,032.62
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 100,991 14.40 1,454,270.40
3,934,125 154,558,997.30
サウジアラビアリアル 小計
(6,188,542,251)
1,307,841,407 150,173,490,718
合 計
(150,173,490,718)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 メキシコペ COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 97,360 12,637,328.00
益証券 ソ
97,360 12,637,328.00
メキシコペソ 小計
(103,461,804)
ブラジルレ BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 200,300 5,860,778.00
アル
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 45,900 1,230,579.00
ENERGISA SA-UNITS 37,400 1,687,488.00
KLABIN SA-UNIT 100,000 2,317,000.00
383,600 11,095,845.00
ブラジルレアル 小計
(328,384,861)
480,960 431,846,665
投資信託受益証券合計
(431,846,665)
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投資証券 メキシコペ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 391,700 11,367,134.00
ソ
391,700 11,367,134.00
メキシコペソ 小計
(93,062,726)
南アフリカ GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 478,733 4,629,348.11
ランド
478,733 4,629,348.11
南アフリカランド 小計
(36,479,263)
870,433 129,541,989
投資証券合計
(129,541,989)
561,388,654
合計
(561,388,654)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 33銘柄 100.0 % ― ― 2.8 %
メキシコペソ 株式 21銘柄 94.5 % ― ― 2.2 %
投資信託受 1銘柄 ― 2.9 % ― 0.1 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 2.6 % 0.1 %
ブラジルレアル 株式 45銘柄 95.9 % ― ― 5.2 %
投資信託受 4銘柄 ― 4.1 % ― 0.2 %
益証券
チリペソ 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 0.5 %
コロンビアペソ 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ユーロ 株式 10銘柄 100.0 % ― ― 0.4 %
トルコリラ 株式 18銘柄 100.0 % ― ― 0.7 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
ハンガリーフォリン 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.3 %
ト
ポーランドズロチ 株式 15銘柄 100.0 % ― ― 0.9 %
ロシアルーブル 株式 14銘柄 100.0 % ― ― 0.0 %
香港ドル 株式 189銘柄 100.0 % ― ― 22.1 %
マレーシアリンギッ 株式 32銘柄 100.0 % ― ― 1.4 %
ト
タイバーツ 株式 40銘柄 100.0 % ― ― 1.9 %
フィリピンペソ 株式 14銘柄 100.0 % ― ― 0.6 %
インドネシアルピア 株式 22銘柄 100.0 % ― ― 1.9 %
韓国ウォン 株式 103銘柄 100.0 % ― ― 12.3 %
新台湾ドル 株式 90銘柄 100.0 % ― ― 15.3 %
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インドルピー 株式 122銘柄 100.0 % ― ― 16.2 %
カタールリアル 株式 13銘柄 100.0 % ― ― 0.9 %
南アフリカランド 株式 33銘柄 99.2 % ― ― 3.0 %
投資証券 1銘柄 ― ― 0.8 % 0.0 %
アラブ首長国連邦 株式 11銘柄 100.0 % ― ― 1.3 %
ディルハム
クウェートディナー 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
ル
オフショア人民元 株式 347銘柄 100.0 % ― ― 4.5 %
サウジアラビアリア 株式 42銘柄 100.0 % ― ― 4.1 %
ル
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
新興国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2023年10月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 988,045,006
コール・ローン 862,958,719
国債証券 112,887,891,197
未収利息 1,756,726,629
前払費用 258,323,091
流動資産合計 116,753,944,642
資産合計 116,753,944,642
負債の部
流動負債
未払解約金 53,915,430
未払利息 382
その他未払費用 21
流動負債合計 53,915,833
負債合計 53,915,833
純資産の部
元本等
元本 56,033,592,704
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 60,666,436,105
元本等合計 116,700,028,809
純資産合計 116,700,028,809
負債純資産合計 116,753,944,642
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2023年10月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
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2023年10月20日現在
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年10月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 56,033,592,704口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.0827円
の額
(1万口当たり純資産額) (20,827円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2023年10月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するた
め、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、為替予約取
引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変
動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用
リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2023年10月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
区分 2023年10月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2023年 4月21日
期首
期首元本額 54,109,447,966円
期中追加設定元本額 5,146,816,295円
期中一部解約元本額 3,222,671,557円
期末元本額 56,033,592,704円
期末元本額の内訳
SMT 新興国債券インデックス・オープン 4,599,132,275円
世界経済インデックスファンド 19,264,564,320円
DC新興国債券インデックス・オープン 5,781,809,455円
DC世界経済インデックスファンド 14,171,133,955円
新興国債券インデックス・オープン(SMA専用) 8,856,474円
分散投資コア戦略ファンドA 395,863,625円
分散投資コア戦略ファンドS 1,042,725,547円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 708,083,124円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 4,516,227,524円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 242,869,811円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 108,715,034円
SMT インデックスバランス・オープン 182,946,149円
SMT 世界経済インデックス・オープン 466,461,978円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 616,469,069円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 987,077,419円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 12,855,679円
グローバル経済コア 819,376,316円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 91,580,064円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 77,662,213円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 31,728,645円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 33,184,046円
My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード) 136,644,154円
10資産分散投資ファンド 42,756,995円
グローバル10資産バランスファンド 1,655,759円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 244,315,078円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 157,252,811円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 16,722,581円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 230,204,334円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 226,968,022円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 225,814,900円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) 224,099,208円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用) 221,877,764円
SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用) 145,958,376円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2023年10月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 1,408,109,397
合計 1,408,109,397
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 38,800,000.00 38,914,848.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 86,250,000.00 85,004,080.80
MBONO 5.5% 03/04/27 109,000,000.00 94,070,270.00
MBONO 5.75% 03/05/26 175,300,000.00 157,148,449.30
MBONO 5% 03/06/25 57,500,000.00 53,224,300.00
MBONO 7.5% 05/26/33 77,000,000.00 65,265,970.00
MBONO 7.5% 06/03/27 139,000,000.00 126,980,670.00
MBONO 7.75% 05/29/31 176,100,000.00 154,462,593.00
MBONO 7.75% 11/13/42 84,500,000.00 68,488,095.00
MBONO 7.75% 11/23/34 28,100,000.00 23,951,035.00
MBONO 7% 09/03/26 33,000,000.00 30,030,990.00
MBONO 8.5% 05/31/29 105,600,000.00 98,736,000.00
MBONO 8.5% 11/18/38 98,300,000.00 86,996,483.00
MBONO 8% 07/31/53 72,500,000.00 59,397,800.00
MBONO 8% 09/05/24 128,400,000.00 124,800,230.24
MBONO 8% 11/07/47 96,000,000.00 79,251,840.00
1,505,350,000.00 1,346,723,654.34
メキシコペソ 小計
(11,025,626,558)
ブラジルレ BLTN 0% 01/01/26 76,500,000.00 60,679,492.47
アル
BLTN 0% 07/01/24 37,250,000.00 34,559,164.66
BLTN 0% 07/01/25 45,300,000.00 37,926,418.43
BLTN 0% 07/01/26 78,000,000.00 58,455,064.20
BLTN 0% 07/01/27 10,500,000.00 7,031,144.29
BNTNF 10% 01/01/25 55,300,000.00 54,595,743.99
BNTNF 10% 01/01/27 50,400,000.00 48,662,150.54
BNTNF 10% 01/01/29 49,700,000.00 46,603,503.12
BNTNF 10% 01/01/31 19,850,000.00 18,187,104.75
BNTNF 10% 01/01/33 23,900,000.00 21,471,791.77
BRAZIL 10.25% 01/10/28 1,400,000.00 1,376,368.00
448,100,000.00 389,547,946.22
ブラジルレアル 小計
(11,528,788,332)
チリペソ BTPCL 2.3% 10/01/28 625,000,000.00 514,470,462.50
BTPCL 2.5% 03/01/25 2,985,000,000.00 2,803,493,600.46
BTPCL 4.5% 03/01/26 1,960,000,000.00 1,860,057,451.84
BTPCL 4.7% 09/01/30 2,090,000,000.00 1,867,917,458.99
BTPCL 5% 03/01/35 2,210,000,000.00 1,966,969,418.31
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BTPCL 5% 10/01/28 820,000,000.00 763,330,259.20
BTPCL 6% 01/01/43 1,800,000,000.00 1,718,286,165.00
BTPCL 6% 04/01/33 1,500,000,000.00 1,456,182,018.00
BTPCL 7% 05/01/34 490,000,000.00 512,016,963.71
14,480,000,000.00 13,462,723,798.01
チリペソ 小計
(2,146,496,682)
コロンビア COLOM 9.85% 06/28/27 65,300,000,000.00 61,205,690,000.00
ペソ
COLTES 6.25% 11/26/25 18,000,000,000.00 16,525,811,160.00
COLTES 7.25% 10/18/34 45,100,000,000.00 32,648,116,402.00
COLTES 7.25% 10/26/50 48,900,000,000.00 30,796,956,429.00
177,300,000,000.00 141,176,573,991.00
コロンビアペソ 小計
(4,989,462,477)
ペルーソル PERUGB 5.35% 08/12/40 4,950,000.00 3,810,997.27
PERUGB 5.4% 08/12/34 7,250,000.00 6,017,608.60
PERUGB 5.7% 08/12/24 3,700,000.00 3,681,069.20
PERUGB 5.94% 02/12/29 8,800,000.00 8,444,073.70
PERUGB 6.15% 08/12/32 8,300,000.00 7,531,600.02
PERUGB 6.35% 08/12/28 6,650,000.00 6,561,600.28
PERUGB 6.9% 08/12/37 11,050,000.00 10,168,641.71
PERUGB 6.95% 08/12/31 11,250,000.00 10,913,487.97
PERUGB 7.3% 08/12/33 9,400,000.00 9,146,668.68
PERUGB 8.2% 08/12/26 2,550,000.00 2,664,362.70
73,900,000.00 68,940,110.13
ペルーソル 小計
(2,668,044,308)
ウルグアイ URUGUA 8.25% 05/21/31 25,000,000.00 22,833,906.50
ペソ
URUGUA 8.5% 03/15/28 17,000,000.00 16,253,432.42
URUGUA 9.75% 07/20/33 25,000,000.00 24,916,000.00
67,000,000.00 64,003,338.92
ウルグアイペソ 小計
(240,575,750)
ドミニカペ DOMREP 11.25% 09/15/35 32,000,000.00 32,208,000.00
ソ
DOMREP 13.625% 02/03/33 32,000,000.00 37,786,064.32
64,000,000.00 69,994,064.32
ドミニカペソ 小計
(184,588,346)
チェココル CZGB 0.05% 11/29/29 26,100,000.00 19,853,852.40
ナ
CZGB 0.25% 02/10/27 69,200,000.00 60,188,499.20
CZGB 0.95% 05/15/30 98,900,000.00 78,288,251.00
CZGB 0% 12/12/24 24,000,000.00 22,650,257.76
CZGB 1.2% 03/13/31 98,000,000.00 76,814,360.00
CZGB 1.25% 02/14/25 58,500,000.00 55,504,800.00
CZGB 1.5% 04/24/40 34,700,000.00 21,726,884.50
CZGB 1.75% 06/23/32 51,500,000.00 40,733,770.50
CZGB 1.95% 07/30/37 20,500,000.00 14,698,069.50
CZGB 1% 06/26/26 68,800,000.00 62,711,200.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CZGB 2.4% 09/17/25 75,700,000.00 72,470,486.60
CZGB 2.5% 08/25/28 98,700,000.00 89,867,337.00
CZGB 2.75% 07/23/29 80,500,000.00 72,918,268.50
CZGB 2% 10/13/33 74,500,000.00 58,306,680.00
CZGB 3.5% 05/30/35 22,000,000.00 19,524,670.00
CZGB 4.2% 12/04/36 34,500,000.00 32,478,127.50
CZGB 4.5% 11/11/32 25,000,000.00 24,537,500.00
CZGB 4.9% 04/14/34 47,500,000.00 47,894,250.00
CZGB 5.5% 12/12/28 69,000,000.00 72,144,606.00
CZGB 5.7% 05/25/24 36,700,000.00 36,820,486.10
CZGB 5% 09/30/30 80,000,000.00 81,337,440.00
CZGB 6.2% 06/16/31 27,000,000.00 29,609,550.00
CZGB 6% 02/26/26 63,000,000.00 65,394,000.00
1,284,300,000.00 1,156,473,346.56
チェココルナ 小計
(7,444,218,931)
ハンガリー HGB 1.5% 04/22/26 610,500,000.00 523,442,700.00
フォリント
HGB 1.5% 08/26/26 514,000,000.00 430,680,600.00
HGB 1% 11/26/25 835,000,000.00 725,573,250.00
HGB 2.25% 04/20/33 712,000,000.00 472,020,400.00
HGB 2.25% 06/22/34 221,000,000.00 140,003,500.00
HGB 2.5% 10/24/24 578,000,000.00 544,839,099.60
HGB 2.75% 12/22/26 485,500,000.00 414,569,857.95
HGB 2% 05/23/29 403,000,000.00 305,715,800.00
HGB 3.25% 10/22/31 812,000,000.00 611,743,748.00
HGB 3% 04/25/41 371,000,000.00 209,744,850.00
HGB 3% 06/26/24 292,500,000.00 281,341,125.00
HGB 3% 08/21/30 715,000,000.00 549,377,400.00
HGB 3% 10/27/27 822,000,000.00 691,745,715.60
HGB 3% 10/27/38 530,000,000.00 317,234,256.00
HGB 4.5% 03/23/28 263,000,000.00 232,570,374.00
HGB 4.75% 11/24/32 640,000,000.00 522,437,529.60
HGB 5.5% 06/24/25 900,000,000.00 860,224,410.00
HGB 6.75% 10/22/28 767,000,000.00 738,380,698.90
HGB 9.5% 10/21/26 230,000,000.00 236,213,128.00
10,701,500,000.00 8,807,858,442.65
ハンガリーフォリント 小計
(3,653,182,599)
ポーランド POLGB 0.25% 10/25/26 18,500,000.00 15,955,177.00
ズロチ
POLGB 0.75% 04/25/25 14,300,000.00 13,382,998.20
POLGB 0% 10/25/25 11,500,000.00 10,422,100.51
POLGB 1.25% 10/25/30 19,800,000.00 14,907,479.40
POLGB 1.75% 04/25/32 22,700,000.00 16,624,662.80
POLGB 2.25% 10/25/24 18,950,000.00 18,397,797.00
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POLGB 2.5% 07/25/26 21,300,000.00 19,793,706.60
POLGB 2.5% 07/25/27 23,700,000.00 21,396,241.50
POLGB 2.75% 04/25/28 21,000,000.00 18,774,168.00
POLGB 2.75% 10/25/29 26,100,000.00 22,428,278.10
POLGB 3.25% 07/25/25 23,050,000.00 22,275,220.35
POLGB 3.75% 05/25/27 21,100,000.00 19,981,911.00
POLGB 6% 10/25/33 11,000,000.00 11,079,692.80
POLGB 7.5% 07/25/28 18,400,000.00 19,858,205.52
271,400,000.00 245,277,638.78
ポーランドズロチ 小計
(8,740,100,741)
ルーマニア ROMGB 2.5% 10/25/27 7,500,000.00 6,447,134.92
レイ
ROMGB 3.25% 06/24/26 6,500,000.00 6,024,632.05
ROMGB 3.5% 11/25/25 5,800,000.00 5,503,671.50
ROMGB 3.65% 07/28/25 10,400,000.00 9,993,763.41
ROMGB 3.65% 09/24/31 8,800,000.00 7,102,002.77
ROMGB 3.7% 11/25/24 10,000,000.00 9,774,179.40
ROMGB 4.15% 01/26/28 9,000,000.00 8,194,759.02
ROMGB 4.15% 10/24/30 7,400,000.00 6,317,824.00
ROMGB 4.25% 04/28/36 6,600,000.00 5,022,954.14
ROMGB 4.5% 06/17/24 2,200,000.00 2,175,757.58
ROMGB 4.75% 02/24/25 8,600,000.00 8,434,564.54
ROMGB 4.75% 10/11/34 7,200,000.00 5,881,356.00
ROMGB 4.85% 04/22/26 4,700,000.00 4,533,797.84
ROMGB 4.85% 07/25/29 7,800,000.00 7,075,848.00
ROMGB 5.8% 07/26/27 6,500,000.00 6,313,008.71
ROMGB 5% 02/12/29 6,000,000.00 5,507,568.96
ROMGB 6.7% 02/25/32 6,800,000.00 6,648,156.00
ROMGB 7.35% 04/28/31 4,800,000.00 4,885,728.00
ROMGB 7.9% 02/24/38 5,400,000.00 5,678,586.00
ROMGB 8.25% 09/29/32 5,500,000.00 5,895,192.05
ROMGB 8.75% 10/30/28 4,500,000.00 4,853,162.25
ROMGB 8% 04/29/30 3,500,000.00 3,689,175.00
145,500,000.00 135,952,822.14
ルーマニアレイ 小計
(4,335,494,712)
マレーシア MGS 2.632% 04/15/31 16,200,000.00 14,678,393.45
リンギット
MGS 3.478% 06/14/24 8,650,000.00 8,652,899.48
MGS 3.502% 05/31/27 17,650,000.00 17,468,835.45
MGS 3.582% 07/15/32 13,500,000.00 12,985,941.06
MGS 3.733% 06/15/28 21,000,000.00 20,866,719.93
MGS 3.757% 05/22/40 27,350,000.00 25,065,040.96
MGS 3.828% 07/05/34 8,200,000.00 7,941,275.32
MGS 3.882% 03/14/25 15,200,000.00 15,288,503.52
MGS 3.885% 08/15/29 41,300,000.00 41,060,659.06
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MGS 3.899% 11/16/27 15,500,000.00 15,562,781.20
MGS 3.9% 11/30/26 10,450,000.00 10,509,408.25
MGS 3.906% 07/15/26 17,600,000.00 17,701,874.08
MGS 3.955% 09/15/25 28,700,000.00 28,872,903.15
MGS 4.059% 09/30/24 15,450,000.00 15,520,190.89
MGS 4.065% 06/15/50 18,250,000.00 16,989,559.90
MGS 4.181% 07/15/24 9,100,000.00 9,140,339.39
MGS 4.254% 05/31/35 20,050,000.00 20,022,097.81
MGS 4.457% 03/31/53 2,300,000.00 2,280,194.70
MGS 4.504% 04/30/29 14,600,000.00 15,025,165.14
MGS 4.696% 10/15/42 8,800,000.00 9,029,932.56
MGS 4.762% 04/07/37 16,300,000.00 17,105,097.75
MGS 4.893% 06/08/38 16,100,000.00 17,191,491.45
MGS 4.921% 07/06/48 7,800,000.00 8,203,423.02
370,050,000.00 367,162,727.52
マレーシアリンギット 小計
(11,516,426,111)
タイバーツ THAIGB 0.75% 06/17/24 102,500,000.00 101,393,253.17
THAIGB 0.75% 09/17/24 84,000,000.00 82,742,774.52
THAIGB 0.95% 06/17/25 142,200,000.00 138,508,557.67
THAIGB 1.45% 12/17/24 164,000,000.00 162,182,273.20
THAIGB 1.585% 12/17/35 59,800,000.00 49,288,870.28
THAIGB 1.6% 06/17/35 65,100,000.00 53,613,802.87
THAIGB 1.6% 12/17/29 104,100,000.00 95,750,569.97
THAIGB 1% 06/17/27 163,000,000.00 152,892,006.51
THAIGB 2.125% 12/17/26 203,100,000.00 199,541,505.21
THAIGB 2.35% 06/17/26 142,000,000.00 140,806,231.56
THAIGB 2.65% 06/17/28 135,000,000.00 133,646,928.75
THAIGB 2.875% 06/17/46 102,100,000.00 87,007,176.74
THAIGB 2.875% 12/17/28 101,000,000.00 100,786,791.02
THAIGB 2% 06/17/42 78,600,000.00 60,904,914.04
THAIGB 2% 12/17/31 113,000,000.00 102,897,990.97
THAIGB 3.3% 06/17/38 148,700,000.00 142,849,233.44
THAIGB 3.35% 06/17/33 110,000,000.00 110,219,109.00
THAIGB 3.39% 06/17/37 76,000,000.00 74,268,546.72
THAIGB 3.4% 06/17/36 157,200,000.00 155,155,684.74
THAIGB 3.45% 06/17/43 69,000,000.00 67,486,771.35
THAIGB 3.65% 06/20/31 116,500,000.00 120,229,957.20
THAIGB 3.775% 06/25/32 180,000,000.00 185,700,852.00
THAIGB 3.85% 12/12/25 105,400,000.00 108,130,924.54
THAIGB 4.875% 06/22/29 169,500,000.00 186,388,030.80
2,891,800,000.00 2,812,392,756.27
タイバーツ 小計
(11,587,058,155)
PHILIP 6.25% 01/14/36 30,000,000.00 28,428,616.20
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フィリピン
ペソ
30,000,000.00 28,428,616.20
フィリピンペソ 小計
(74,971,946)
インドネシ INDOGB 10.5% 08/15/30 7,300,000,000.00 8,718,682,000.00
アルピア
INDOGB 11% 09/15/25 7,500,000,000.00 8,102,625,000.00
INDOGB 5.125% 04/15/27 63,000,000,000.00 60,139,800,000.00
INDOGB 5.5% 04/15/26 59,000,000,000.00 57,619,990,000.00
INDOGB 6.125% 05/15/28 16,000,000,000.00 15,645,440,000.00
INDOGB 6.25% 06/15/36 17,800,000,000.00 16,745,195,140.00
INDOGB 6.375% 04/15/32 62,000,000,000.00 59,865,340,000.00
INDOGB 6.375% 07/15/37 16,100,000,000.00 15,393,418,978.00
INDOGB 6.375% 08/15/28 43,500,000,000.00 42,832,275,000.00
INDOGB 6.5% 02/15/31 75,500,000,000.00 73,394,305,000.00
INDOGB 6.5% 06/15/25 53,000,000,000.00 53,063,070,000.00
INDOGB 6.625% 02/15/34 15,000,000,000.00 14,596,508,700.00
INDOGB 6.625% 05/15/33 20,000,000,000.00 19,646,600,000.00
INDOGB 7.125% 06/15/38 16,000,000,000.00 15,950,400,000.00
INDOGB 7.125% 06/15/42 43,800,000,000.00 43,750,944,000.00
INDOGB 7.125% 06/15/43 18,500,000,000.00 18,408,795,000.00
INDOGB 7.5% 04/15/40 41,000,000,000.00 42,440,740,000.00
INDOGB 7.5% 05/15/38 19,700,000,000.00 20,435,795,000.00
INDOGB 7.5% 06/15/35 68,700,000,000.00 71,109,996,000.00
INDOGB 7.5% 08/15/32 18,400,000,000.00 19,083,560,000.00
INDOGB 7% 02/15/33 83,000,000,000.00 83,480,985,000.00
INDOGB 7% 05/15/27 38,600,000,000.00 38,972,490,000.00
INDOGB 7% 09/15/30 55,000,000,000.00 55,295,900,000.00
INDOGB 8.125% 05/15/24 46,800,000,000.00 47,326,968,000.00
INDOGB 8.25% 05/15/29 54,200,000,000.00 57,824,896,000.00
INDOGB 8.25% 05/15/36 33,700,000,000.00 36,987,435,000.00
INDOGB 8.25% 06/15/32 13,400,000,000.00 14,515,952,000.00
INDOGB 8.375% 03/15/34 44,000,000,000.00 48,444,880,000.00
INDOGB 8.375% 04/15/39 24,200,000,000.00 26,983,726,000.00
INDOGB 8.375% 09/15/26 40,100,000,000.00 41,824,300,000.00
INDOGB 8.75% 05/15/31 23,700,000,000.00 26,222,628,000.00
INDOGB 9.5% 07/15/31 11,400,000,000.00 12,952,615,020.00
INDOGB 9% 03/15/29 28,700,000,000.00 31,567,417,000.00
1,178,600,000,000.00 1,199,343,671,838.00
インドネシアルピア 小計
(11,393,764,882)
南アフリカ SAGB 10.5% 12/21/26 212,400,000.00 218,251,620.00
ランド
SAGB 11.625% 03/31/53 16,500,000.00 14,758,354.05
SAGB 6.25% 03/31/36 72,200,000.00 44,081,710.00
SAGB 6.5% 02/28/41 92,100,000.00 51,916,770.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SAGB 7% 02/28/31 102,700,000.00 80,429,505.00
SAGB 8.25% 03/31/32 165,500,000.00 134,650,800.00
SAGB 8.5% 01/31/37 145,700,000.00 106,346,430.00
SAGB 8.75% 01/31/44 112,000,000.00 77,828,800.00
SAGB 8.75% 02/28/48 181,700,000.00 125,718,230.00
SAGB 8.875% 02/28/35 151,000,000.00 118,701,100.00
SAGB 8% 01/31/30 190,600,000.00 166,146,020.00
SAGB 9% 01/31/40 118,300,000.00 86,814,455.00
1,560,700,000.00 1,225,643,794.05
南アフリカランド 小計
(9,658,073,097)
オフショア CGB 1.99% 04/09/25 13,600,000.00 13,517,828.39
人民元
CGB 2.18% 08/25/25 10,200,000.00 10,160,970.41
CGB 2.26% 02/24/25 3,000,000.00 2,995,486.14
CGB 2.3% 05/15/26 14,000,000.00 13,929,810.30
CGB 2.4% 07/15/28 10,000,000.00 9,929,272.70
CGB 2.44% 10/15/27 21,000,000.00 20,929,718.04
CGB 2.46% 02/15/26 16,000,000.00 16,008,531.20
CGB 2.48% 04/15/27 5,400,000.00 5,390,966.93
CGB 2.5% 07/25/27 6,000,000.00 5,993,393.52
CGB 2.6% 09/01/32 16,900,000.00 16,697,491.69
CGB 2.62% 04/15/28 17,800,000.00 17,847,842.84
CGB 2.62% 06/25/30 5,500,000.00 5,465,557.29
CGB 2.62% 09/25/29 5,000,000.00 4,986,244.60
CGB 2.64% 01/15/28 10,000,000.00 10,038,771.00
CGB 2.67% 05/25/33 8,000,000.00 7,953,229.20
CGB 2.68% 05/21/30 27,300,000.00 27,254,596.27
CGB 2.69% 08/12/26 10,000,000.00 10,067,746.00
CGB 2.69% 08/15/32 10,000,000.00 9,952,894.90
CGB 2.75% 02/17/32 7,700,000.00 7,717,176.39
CGB 2.75% 06/15/29 10,900,000.00 10,958,465.42
CGB 2.76% 05/15/32 4,500,000.00 4,508,535.60
CGB 2.79% 12/15/29 12,000,000.00 12,081,543.60
CGB 2.8% 03/24/29 12,000,000.00 12,105,674.40
CGB 2.8% 03/25/30 9,000,000.00 9,059,260.50
CGB 2.8% 11/15/32 9,900,000.00 9,948,197.16
CGB 2.85% 06/04/27 18,400,000.00 18,632,270.56
CGB 2.88% 02/25/33 17,200,000.00 17,431,957.48
CGB 2.89% 11/18/31 8,000,000.00 8,099,536.00
CGB 2.91% 10/14/28 10,000,000.00 10,154,485.00
CGB 2.94% 10/17/24 23,000,000.00 23,172,575.90
CGB 3.01% 05/13/28 9,800,000.00 10,017,169.96
CGB 3.02% 05/27/31 8,500,000.00 8,695,664.05
CGB 3.02% 10/22/25 7,300,000.00 7,401,448.83
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CGB 3.03% 03/11/26 19,500,000.00 19,823,280.75
CGB 3.12% 10/25/52 4,600,000.00 4,665,342.08
CGB 3.12% 12/05/26 15,000,000.00 15,330,396.00
CGB 3.13% 11/21/29 8,300,000.00 8,549,603.41
CGB 3.22% 12/06/25 21,600,000.00 22,006,211.76
CGB 3.25% 06/06/26 22,000,000.00 22,561,862.40
CGB 3.25% 11/22/28 10,300,000.00 10,673,465.64
CGB 3.27% 11/19/30 22,000,000.00 22,959,637.80
CGB 3.28% 12/03/27 9,700,000.00 10,038,403.90
CGB 3.29% 05/23/29 14,200,000.00 14,768,587.88
CGB 3.32% 04/15/52 4,000,000.00 4,200,005.60
CGB 3.53% 10/18/51 8,800,000.00 9,560,106.16
CGB 3.72% 04/12/51 8,500,000.00 9,523,364.30
CGB 3.81% 09/14/50 16,500,000.00 18,689,447.70
562,900,000.00 572,454,027.65
オフショア人民元 小計
(11,701,017,570)
112,887,891,197
合計
(112,887,891,197)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
メキシコペソ 国債証券 16銘柄 100.0 % 9.8 %
ブラジルレアル 国債証券 11銘柄 100.0 % 10.2 %
チリペソ 国債証券 9銘柄 100.0 % 1.9 %
コロンビアペソ 国債証券 4銘柄 100.0 % 4.4 %
ペルーソル 国債証券 10銘柄 100.0 % 2.4 %
ウルグアイペソ 国債証券 3銘柄 100.0 % 0.2 %
ドミニカペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.2 %
チェココルナ 国債証券 23銘柄 100.0 % 6.6 %
ハンガリーフォリント 国債証券 19銘柄 100.0 % 3.2 %
ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.0 % 7.7 %
ルーマニアレイ 国債証券 22銘柄 100.0 % 3.8 %
マレーシアリンギット 国債証券 23銘柄 100.0 % 10.2 %
タイバーツ 国債証券 24銘柄 100.0 % 10.3 %
フィリピンペソ 国債証券 1銘柄 100.0 % 0.1 %
インドネシアルピア 国債証券 33銘柄 100.0 % 10.1 %
南アフリカランド 国債証券 12銘柄 100.0 % 8.6 %
オフショア人民元 国債証券 47銘柄 100.0 % 10.4 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
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第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
2023年10月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 5,370,521,989
投資証券 120,794,913,800
未収入金 1,505,544,603
未収配当金 1,327,571,852
前払金 103,174,070
差入委託証拠金 203,294,000
流動資産合計 129,305,020,314
資産合計 129,305,020,314
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 103,174,070
未払解約金 4,337,857,133
未払利息 2,379
その他未払費用 83
流動負債合計 4,441,033,665
負債合計 4,441,033,665
純資産の部
元本等
元本 59,721,905,089
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 65,142,081,560
元本等合計 124,863,986,649
純資産合計 124,863,986,649
負債純資産合計 129,305,020,314
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2023年10月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
不動産投信指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
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2023年10月20日現在
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年10月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 59,721,905,089口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.0908円
の額
(1万口当たり純資産額) (20,908円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2023年10月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するた
め、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、不動産投信
指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、
リートの価格の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2023年10月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
区分 2023年10月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 2023年10月20日現在
2023年 4月21日
期首
期首元本額 64,075,458,520円
期中追加設定元本額 5,419,590,048円
期中一部解約元本額 9,773,143,479円
期末元本額 59,721,905,089円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,926,306,251円
SBI資産設計オープン(分配型) 6,960,692円
SMT J-REITインデックス・オープン 16,720,884,560円
Jリートインデックス・オープン(SMA専用) 31,341,526,838円
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,011,513,433円
コア投資戦略ファンド(成長型) 1,637,547,155円
分散投資コア戦略ファンドA 1,017,119,866円
分散投資コア戦略ファンドS 1,830,619,539円
コア投資戦略ファンド(切替型) 774,110,147円
SMT インデックスバランス・オープン 23,926,149円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 256,354,957円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 11,265,406円
グローバル経済コア 279,722,753円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 15,206,419円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 526,962,705円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 129,646,228円
My SMT J-REITインデックス(ノーロード) 485,714,145円
10資産分散投資ファンド 23,132,353円
グローバル10資産バランスファンド 1,630,792円
FOFs用 J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 350,484,009円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 9,025,604円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 481,841,385円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 70,960,147円
J-REIT パッシブ・ファンド 2018-05(適格機関投資家専用) 508,907,669円
J-REIT パッシブ・ファンド 2019-03(適格機関投資家専用) 280,535,887円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2023年10月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 △7,004,250,963
合計 △7,004,250,963
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「J-REITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書にお
ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
投資証券関連
(2023年10月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物
取引
買建 4,154,533,070 - 4,051,359,000 △103,174,070
合計 4,154,533,070 - 4,051,359,000 △103,174,070
(注)1.時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
算値段で評価しております。
2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 2,369 276,462,300
サンケイリアルエステート投資法人 3,734 343,901,400
SOSiLA物流リート投資法人 5,815 703,615,000
東海道リート投資法人 1,734 218,484,000
日本アコモデーションファンド投資法人 4,025 2,459,275,000
森ヒルズリート投資法人 13,706 1,917,469,400
産業ファンド投資法人 17,784 2,431,072,800
アドバンス・レジデンス投資法人 11,436 3,785,316,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投 8,557 1,880,828,600
資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人 6,115 2,504,092,500
GLP投資法人 39,372 5,197,104,000
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 5,731 1,753,686,000
日本プロロジスリート投資法人 20,305 5,531,082,000
星野リゾート・リート投資法人 2,150 1,307,200,000
Oneリート投資法人 2,033 515,568,800
イオンリート投資法人 14,298 2,077,499,400
ヒューリックリート投資法人 10,905 1,687,003,500
日本リート投資法人 3,786 1,323,207,000
積水ハウス・リート投資法人 35,024 2,836,944,000
トーセイ・リート投資法人 2,454 346,259,400
ケネディクス商業リート投資法人 5,067 1,425,853,800
ヘルスケア&メディカル投資法人 2,874 403,509,600
サムティ・レジデンシャル投資法人 3,176 358,570,400
野村不動産マスターファンド投資法人 37,692 6,328,486,800
いちごホテルリート投資法人 1,931 204,492,900
ラサールロジポート投資法人 14,899 2,203,562,100
スターアジア不動産投資法人 17,963 1,059,817,000
マリモ地方創生リート投資法人 1,797 228,219,000
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 4,848 2,266,440,000
大江戸温泉リート投資法人 1,782 115,117,200
投資法人みらい 14,906 705,053,800
三菱地所物流リート投資法人 4,025 1,525,475,000
CREロジスティクスファンド投資法人 5,018 806,392,600
ザイマックス・リート投資法人 1,891 218,032,300
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タカラレーベン不動産投資法人 5,526 540,442,800
アドバンス・ロジスティクス投資法人 5,107 640,928,500
日本ビルファンド投資法人 13,597 7,981,439,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 11,973 6,752,772,000
日本都市ファンド投資法人 55,869 5,547,791,700
オリックス不動産投資法人 23,224 4,145,484,000
日本プライムリアルティ投資法人 7,971 2,825,719,500
NTT都市開発リート投資法人 11,204 1,508,058,400
東急リアル・エステート投資法人 7,815 1,391,070,000
グローバル・ワン不動産投資法人 8,607 978,615,900
ユナイテッド・アーバン投資法人 26,073 3,931,808,400
森トラストリート投資法人 22,467 1,631,104,200
インヴィンシブル投資法人 56,434 3,239,311,600
フロンティア不動産投資法人 4,325 1,922,462,500
平和不動産リート投資法人 8,708 1,244,373,200
日本ロジスティクスファンド投資法人 7,466 2,133,782,800
福岡リート投資法人 6,028 965,082,800
ケネディクス・オフィス投資法人 6,782 2,265,188,000
いちごオフィスリート投資法人 9,551 832,847,200
大和証券オフィス投資法人 2,415 1,574,580,000
阪急阪神リート投資法人 5,557 779,091,400
スターツプロシード投資法人 2,020 427,432,000
大和ハウスリート投資法人 17,569 4,666,326,400
ジャパン・ホテル・リート投資法人 39,018 2,703,947,400
大和証券リビング投資法人 17,165 1,883,000,500
ジャパンエクセレント投資法人 10,130 1,337,160,000
合計 721,803 120,794,913,800
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
グローバルREITインデックス マザーファンド
貸借対照表
2023年10月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 476,389,324
コール・ローン 17,852,619
投資証券 100,674,861,397
未収配当金 62,618,437
流動資産合計 101,231,721,777
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2023年10月20日現在
項目 金額(円)
資産合計 101,231,721,777
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 13,550
未払解約金 28,154,565
未払利息 7
その他未払費用 1
流動負債合計 28,168,123
負債合計 28,168,123
純資産の部
元本等
元本 41,957,336,605
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 59,246,217,049
元本等合計 101,203,553,654
純資産合計 101,203,553,654
負債純資産合計 101,231,721,777
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2023年10月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年10月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 41,957,336,605口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.4121円
の額
(1万口当たり純資産額) (24,121円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
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2023年10月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2023年10月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
区分 2023年10月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2023年 4月21日
期首
期首元本額 36,512,386,081円
期中追加設定元本額 7,457,464,659円
期中一部解約元本額 2,012,514,135円
期末元本額 41,957,336,605円
期末元本額の内訳
グローバル3資産バランスオープン 55,090,495円
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型) 92,963,651円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,581,025,134円
SBI資産設計オープン(分配型) 5,844,389円
SMT グローバルREITインデックス・オープン 12,209,200,688円
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用) 18,993,515,964円
コア投資戦略ファンド(安定型) 515,173,421円
コア投資戦略ファンド(成長型) 1,382,411,427円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 2023年10月20日現在
分散投資コア戦略ファンドA 1,038,546,021円
分散投資コア戦略ファンドS 1,578,869,574円
コア投資戦略ファンド(切替型) 589,093,366円
SMT インデックスバランス・オープン 111,131,449円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 176,477,358円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 9,792,523円
グローバル経済コア 236,938,729円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 14,313,636円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 444,030,757円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 109,346,956円
My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード) 160,374,329円
10資産分散投資ファンド 12,799,858円
グローバル10資産バランスファンド 1,393,067円
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用) 1,602,855,414円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 238,890,182円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 80,788,109円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用) 63,295,249円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 49,790,330円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 95,120,470円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 92,682,971円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 92,211,639円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) 92,598,015円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用) 91,680,030円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機
79,493,312円
関投資家専用)
SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用) 59,598,092円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2023年10月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 △7,616,875,116
合計 △7,616,875,116
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルREITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告
書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
通貨関連
(2023年10月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 18,722,500 - 18,736,050 △13,550
アメリカドル 18,722,500 - 18,736,050 △13,550
合計 18,722,500 - 18,736,050 △13,550
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカド ACADIA REALTY TRUST 56,767 790,196.64
ル
AGREE REALTY CORP 56,545 3,107,147.75
ALEXANDER & BALDWIN INC 43,393 698,193.37
ALEXANDER'S INC 1,336 235,483.36
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 91,167 8,635,338.24
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST 5,700 94,335.00
AMERICAN ASSETS TRUST INC 29,232 528,514.56
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 186,323 6,329,392.31
AMERICOLD REALTY TRUST 149,001 4,034,947.08
APARTMENT INCOME REIT CO 87,719 2,751,745.03
APARTMENT INVT & MGMT CO -A 83,954 532,268.36
APPLE HOSPITALITY REIT INC 125,391 1,986,193.44
ARMADA HOFFLER PROPERTIES 41,231 423,854.68
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 17,000 37,740.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 83,694 14,483,246.70
BOSTON PROPERTIES 84,625 4,616,293.75
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 28,700 79,499.00
BRANDYWINE REALTY TRUST 104,507 412,802.65
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 176,456 3,578,527.68
BROADSTONE NET LEASE INC-A 110,537 1,565,203.92
BRT APARTMENTS CORP 5,000 86,000.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 62,567 5,883,800.68
CARETRUST REIT INC 58,902 1,259,913.78
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES 15,737 324,654.31
CENTERSPACE 8,999 486,125.98
CHATHAM LODGING TRUST 25,562 245,139.58
CITY OFFICE REIT INC 15,298 59,050.28
CLIPPER REALTY INC 7,300 36,719.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST 14,980 423,185.00
COPT DEFENSE PROPERTIES 66,436 1,570,547.04
COUSINS PROPERTIES INC 89,515 1,641,705.10
CTO REALTY GROWTH INC 12,400 198,896.00
CUBESMART 131,799 4,767,169.83
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 124,486 979,704.82
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT 368,800 193,620.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 178,300 20,618,612.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 116,800 218,416.00
DOUGLAS EMMETT INC-W/I 98,752 1,133,672.96
EAGLE HOSPITALITY TRUST 295,000 0.02
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 57,181 612,408.51
EASTGROUP PROPERTIES,INC 26,624 4,232,151.04
ELME COMMUNITIES 55,407 774,589.86
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 77,843 599,391.10
EPR PROPERTIES 44,397 1,826,048.61
EQUINIX INC 55,082 38,767,262.42
EQUITY COMMONWEALTH 64,970 1,188,301.30
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 109,110 7,157,616.00
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 203,341 11,893,415.09
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 91,911 1,927,373.67
ESSEX PROPERTY TRUST 37,583 8,054,036.90
EXTRA SPACE STORAGE INC 124,512 14,007,600.00
FARMLAND PARTNERS INC 22,851 233,308.71
FEDERAL REALTY INVS TRUST 43,051 3,772,559.13
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 77,629 3,301,561.37
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 53,622 1,132,496.64
FRANKLIN STREET PROPERTIES 45,973 77,234.64
CORP
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 153,839 7,022,750.35
GETTY REALTY CORP 27,420 726,355.80
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 20,150 244,218.00
GLADSTONE LAND CORP 21,491 297,865.26
GLOBAL MEDICAL REIT INC 37,791 328,403.79
GLOBAL NET LEASE INC 115,311 930,559.77
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 223,633 3,249,387.49
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 320,607 5,347,724.76
HERSHA HOSPITALITY TRUST 19,211 189,804.68
HIGHWOODS PROPERTIES INC 62,559 1,169,227.71
HOST HOTELS AND RESORTS INC 416,887 6,565,970.25
HUDSON PACIFIC PROPERTIES 76,753 392,207.83
INC
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 132,286 1,779,246.70
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 33,166 77,608.44
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 16,592 1,247,220.64
INVENTRUST PROPERTIES CORP 40,139 998,658.32
INVITATION HOMES INC 339,192 10,704,899.52
IRON MOUNTAIN INC 172,116 10,283,931.00
JBG SMITH PROPERTIES 56,141 778,675.67
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 342,700 70,253.50
KILROY REALTY CORPORATION 62,832 1,832,181.12
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KIMCO REALTY CORP 363,209 6,130,967.92
KITE REALTY GROUP TRUST 128,963 2,651,479.28
LTC PROPERTIES INC 25,125 798,975.00
LXP INDUSTRIAL TRUST 172,796 1,413,471.28
MACERICH CO/THE 127,260 1,356,591.60
MANULIFE US REAL ESTATE INV 835,164 40,923.03
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 352,832 1,637,140.48
MID-AMERICA APARTMENT COMM 68,309 8,941,648.10
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 48,998 1,500,318.76
NATL HEALTH INVESTORS INC 25,669 1,260,604.59
NETSTREIT CORP 41,060 567,038.60
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES 15,669 125,665.38
NEXPOINT RESIDENTIAL 13,856 419,282.56
NNN REIT INC 107,048 3,786,287.76
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 22,938 105,170.73
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 143,593 4,800,313.99
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 8,599 158,909.52
ORION OFFICE REIT INC 34,844 169,341.84
PARAMOUNT GROUP INC 100,128 445,569.60
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI 127,396 1,500,724.88
PEAKSTONE REALTY TRUST 19,000 262,770.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 71,638 944,188.84
PHILLIPS EDISON & COMPANY 69,083 2,359,184.45
INC
PHYSICIANS REALTY TRUST 140,705 1,587,152.40
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST 75,292 390,012.56
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 21,712 436,628.32
POSTAL REALTY TRUST INC- A 13,280 178,084.80
PRIME US REIT 295,000 32,450.00
PROLOGIS INC 543,787 55,781,670.46
PUBLIC STORAGE 93,195 24,090,907.50
REALTY INCOME CORP 417,503 20,632,998.26
REGENCY CENTERS CORP 96,302 5,700,115.38
RETAIL OPPORTUNITY 74,955 890,465.40
INVESTMENTS CORP
REXFORD INDUSTRIAL REALTY 120,976 5,391,900.32
INC
RLJ LODGING TRUST 93,642 900,836.04
RPT REALTY 48,173 491,364.60
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 35,079 2,988,730.80
SABRA HEALTH CARE REIT INC 136,268 1,909,114.68
SAFEHOLD INC 27,084 422,510.40
SAUL CENTERS INC 6,846 236,187.00
SERVICE PROPERTIES TRUST 100,683 739,013.22
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SIMON PROPERTY GROUP 192,733 20,526,064.50
SITE CENTERS CORP 106,484 1,243,733.12
SL GREEN REALTY CORP 38,074 1,209,230.24
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 83,067 2,771,945.79
STAG INDUSTRIAL INC 105,457 3,471,644.44
STAR HOLDINGS 6,183 70,919.01
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 67,550 387,737.00
SUN COMMUNITIES INC 72,848 7,696,391.20
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 124,355 1,165,206.35
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 62,168 1,463,434.72
TERRENO REALTY CORP 49,321 2,577,022.25
UDR INC 177,591 6,249,427.29
UMH PROPERTIES INC 33,009 463,776.45
UNITI GROUP INC 142,940 603,206.80
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 7,811 296,036.90
URBAN EDGE PROPERTIES 69,794 1,047,607.94
VENTAS INC 237,301 9,926,300.83
VERIS RESIDENTIAL INC 48,670 776,773.20
VICI PROPERTIES INC 597,099 16,766,539.92
VORNADO REALTY TRUST 94,277 1,896,853.24
WELLTOWER INC 305,485 25,636,301.20
WHITESTONE REIT 23,074 222,664.10
WP CAREY INC 125,317 6,706,965.84
XENIA HOTELS & RESORTS INC 64,012 750,860.76
15,240,093 526,945,714.91
アメリカドル 小計
(79,020,779,407)
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL 37,679 625,848.19
ESTATE
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 30,330 182,586.60
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 13,593 920,925.75
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T 9,500 145,825.00
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T 20,000 58,600.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 49,930 2,172,454.30
CHOICE PROPERTIES REIT 100,975 1,264,207.00
CROMBIE REAL ESTATE 26,577 329,554.80
INVESTMENT TRUST
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 27,730 374,077.70
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 73,332 888,050.52
INVEST TR
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 5,339 44,794.21
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 66,348 865,177.92
GRANITE REAL ESTATE 19,135 1,286,254.70
INVESTMENT TRUST
76,841 698,484.69
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H&R REAL ESTATE INVESTMENT
TRUST-UNIT
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 42,842 534,239.74
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 35,647 590,314.32
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 11,100 147,852.00
MORGUARD NORTH AMERICAN 6,956 103,018.36
RESIDENTIAL
NEXUS INDUSTRIAL REIT 16,015 106,019.30
NORTHWEST HEALTHCARE 58,872 254,327.04
PROPERTIES
PRIMARIS REIT 30,375 400,950.00
PRO REAL ESTATE INVESTMENT T 16,000 70,240.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 90,439 1,563,690.31
SLATE GROCERY REIT 16,578 176,224.14
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 43,154 973,554.24
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 25,800 52,890.00
951,087 14,830,160.83
カナダドル 小計
(1,620,195,070)
ユーロ AEDIFICA 28,047 1,354,109.16
ALTAREA 1,959 142,419.30
CARE PROPERTY INVEST 22,887 252,214.74
CARMILA 32,392 432,109.28
COFINIMMO 20,088 1,087,765.20
COVIVIO(FP) 29,683 1,126,766.68
CROMWELL REIT EUR 170,400 214,704.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 25,490 502,662.80
GECINA SA 30,327 2,779,469.55
HAMBORNER REIT AG 37,000 229,770.00
ICADE 17,300 492,358.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 33,790 67,512.42
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 167,444 869,871.58
INTERVEST OFFICES & 17,797 359,499.40
WAREHOUSES
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 210,000 194,250.00
KLEPIERRE 114,775 2,497,504.00
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 34,000 194,140.00
MERCIALYS 57,605 460,551.97
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 189,710 1,463,612.65
MONTEA NV 9,200 595,240.00
NSI NV 7,359 125,250.18
RETAIL ESTATES 7,545 411,957.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 59,750 2,618,842.50
VASTNED RETAIL 10,650 195,321.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 94,769 2,141,779.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WERELDHAVE NV 26,376 369,000.24
XIOR STUDENT HOUSING NV 14,491 375,316.90
1,470,834 21,553,997.95
ユーロ 小計
(3,417,386,374)
イギリスポ ABRDN PROPERTY INCOME TRUST 123,848 58,951.64
ンド
AEW UK REIT PLC 68,000 67,252.00
ASSURA PLC 1,786,232 716,636.27
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY 378,400 235,743.20
TRUST LTD
BIG YELLOW GROUP PLC 104,673 965,085.06
BRITISH LAND CO PLC 555,554 1,643,328.73
CLS HOLDINGS PLC 75,636 72,534.92
CUSTODIAN PROPERTY INCOME 234,276 202,180.18
REIT
DERWENT LONDON PLC 66,805 1,212,510.75
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 378,010 325,466.61
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 143,805 546,459.00
HAMMERSON PLC 2,341,785 543,294.12
HELICAL PLC 45,400 89,801.20
HOME REIT PLC 374,236 142,396.79
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 242,293 193,107.52
INTU PROPERTIES PLC 521,960 9,270.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 442,805 2,527,530.94
LIFE SCIENCE REIT PLC 176,938 115,009.70
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 587,656 959,054.59
LXI REIT PLC 1,027,299 870,122.25
NEWRIVER REIT PL 126,000 98,910.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD 268,000 173,664.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 805,185 700,913.54
PRS REIT PLC/THE 260,002 192,661.48
REGIONAL REIT LTD 222,000 58,497.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC 130,446 892,902.87
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 215,000 86,752.50
SEGRO PLC 718,700 5,088,396.00
SHAFTESBURY CAPITAL PLC 1,161,077 1,276,023.62
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 758,029 541,990.73
TARGET HEALTHCARE REIT PLC 391,491 295,967.19
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 203,286 103,066.00
TRITAX BIG BOX REIT PLC 1,128,484 1,511,040.07
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 534,722 285,006.82
UNITE GROUP PLC 234,188 2,010,503.98
URBAN LOGISTICS REIT PLC 296,651 299,024.20
WAREHOUSE REIT PLC 237,876 176,266.11
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WORKSPACE GROUP PLC 84,396 386,533.68
17,451,144 25,673,855.26
イギリスポンド 小計
(4,668,533,840)
オーストラ ABACUS GROUP 194,329 206,960.38
リアドル
ABACUS STORAGE KING 347,779 366,906.84
ARENA REIT 192,648 655,003.20
BWP TRUST 291,007 1,009,794.29
CENTURIA CAPITAL GROUP 491,955 664,139.25
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 322,336 957,337.92
CENTURIA OFFICE REIT 203,929 232,479.06
CHARTER HALL GROUP 278,742 2,530,977.36
CHARTER HALL LONG WALE REIT 376,694 1,209,187.74
CHARTER HALL RETAIL REIT 312,344 996,377.36
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 210,134 552,652.42
CROMWELL PROPERTY GROUP 669,440 251,040.00
DEXUS 630,095 4,391,762.15
DEXUS INDUSTRIA REIT 113,000 296,060.00
GDI PROPERTY GROUP 185,597 98,366.41
GOODMAN GROUP 1,009,869 21,661,690.05
GPT GROUP 1,122,648 4,243,609.44
GROWTHPOINT PROPERTIES AUS 138,810 295,665.30
HEALTHCO REIT 300,321 453,484.71
HMC CAPITAL LTD 149,361 703,490.31
HOMECO DAILY NEEDS REIT 1,068,653 1,196,891.36
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L 102,706 280,387.38
INGENIA COMMUNITIES GROUP 226,796 879,968.48
MIRVAC GROUP 2,310,356 4,736,229.80
NATIONAL STORAGE REIT 745,720 1,640,584.00
REGION RE GROUP 685,991 1,440,581.10
RURAL FUNDS GROUP 272,079 510,148.12
SCENTRE GROUP 3,086,143 7,777,080.36
STOCKLAND 1,396,697 5,195,712.84
VICINITY CENTERS 2,270,223 3,984,241.36
WAYPOINT REIT LTD 406,596 931,104.84
20,112,998 70,349,913.83
オーストラリアドル 小計
(6,664,247,337)
ニュージー ARGOSY PROPERTY LTD 507,278 583,369.70
ランドドル
GOODMAN PROPERTY TRUST 583,375 1,230,921.25
KIWI PROPERTY GROUP LTD 923,753 775,952.52
PRECINCT PROPERTIES GROUP 796,295 927,683.67
2,810,701 3,517,927.14
ニュージーランドドル 小計
(307,677,907)
香港ドル CHAMPION REIT 1,167,000 3,034,200.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FORTUNE REIT 875,000 4,051,250.00
LINK REIT 1,511,000 54,320,450.00
PROSPERITY REIT 492,000 698,640.00
SUNLIGHT REAL ESTATE 561,000 1,301,520.00
INVESTMENT TRUST
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT 1,306,660 1,489,592.40
5,912,660 64,895,652.40
香港ドル 小計
(1,244,049,656)
シンガポー AIMS APAC REIT MANAGEMENT 365,000 470,850.00
ルドル
LTD
CAPITALAND ASCENDAS REIT 2,089,518 5,328,270.90
CAPITALAND ASCOTT TRUST 1,358,877 1,202,606.14
CAPITALAND CHINA TRUST 643,221 540,305.64
CAPITALAND INTEGRATED 2,972,144 5,230,973.44
COMMERCIAL TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS 397,900 383,973.50
EC WORLD REIT 180,000 46,704.60
ESR-LOGOS REIT 3,606,764 973,826.28
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 540,000 313,200.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 642,062 1,354,750.82
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 1,726,296 1,795,347.84
KEPPEL DC REIT 798,203 1,420,801.34
KEPPEL REIT 1,178,300 977,989.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 1,058,150 534,365.75
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 1,221,663 2,651,008.71
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 1,958,485 2,976,897.20
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA 1,369,273 1,821,133.09
PARAGON REIT 761,500 624,430.00
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 233,900 828,006.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 295,800 189,312.00
STARHILL GLOBAL REIT 663,000 321,555.00
SUNTEC REIT 1,326,500 1,512,210.00
25,386,556 31,498,517.25
シンガポールドル 小計
(3,438,693,128)
韓国ウォン D&D PLATFORM REIT CO LTD 28,240 85,990,800.00
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L 102,340 349,491,100.00
JR REIT XXVII 95,683 382,253,585.00
KORAMCO LIFE INFRA REIT 25,433 135,049,230.00
LOTTE REIT CO LTD 72,480 214,178,400.00
NH ALL-ONE REIT CO LTD 14,949 49,854,915.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 36,380 222,281,800.00
SK REITS CO LTD 75,914 302,137,720.00
451,419 1,741,237,550.00
韓国ウォン 小計
(192,406,749)
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イスラエル MENIVIM- THE NEW REIT LTD 360,000 506,520.00
シェケル
REIT 1 LTD 103,500 1,438,650.00
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT 115,000 776,365.00
578,500 2,721,535.00
イスラエルシェケル 小計
(100,891,929)
90,365,992 100,674,861,397
合計
(100,674,861,397)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 投資証券 142銘柄 100.0 % 78.5 %
カナダドル 投資証券 26銘柄 100.0 % 1.6 %
ユーロ 投資証券 27銘柄 100.0 % 3.4 %
イギリスポンド 投資証券 38銘柄 100.0 % 4.6 %
オーストラリアドル 投資証券 31銘柄 100.0 % 6.6 %
ニュージーランドドル 投資証券 4銘柄 100.0 % 0.3 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 100.0 % 1.2 %
シンガポールドル 投資証券 22銘柄 100.0 % 3.4 %
韓国ウォン 投資証券 8銘柄 100.0 % 0.2 %
イスラエルシェケル 投資証券 3銘柄 100.0 % 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
新興国REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
2023年10月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 6,857,590
コール・ローン 3,261,238
投資証券 489,841,775
未収配当金 2,088,962
流動資産合計 502,049,565
資産合計 502,049,565
負債の部
流動負債
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2023年10月20日現在
項目 金額(円)
派生商品評価勘定 1,536
未払解約金 90,000
未払利息 1
流動負債合計 91,537
負債合計 91,537
純資産の部
元本等
元本 644,804,803
剰余金
剰余金又は欠損金(△) △142,846,775
元本等合計 501,958,028
純資産合計 501,958,028
負債純資産合計 502,049,565
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2023年10月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2023年10月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 644,804,803口
2. 「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年 元本の欠損 142,846,775円
総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
る額
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 0.7785円
の額
(1万口当たり純資産額) (7,785円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2023年10月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2023年10月20日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するた
め、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、為替予約取
引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変
動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用
リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2023年10月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
区分 2023年10月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2023年 4月21日
期首
期首元本額 676,753,226円
期中追加設定元本額 20,436,677円
期中一部解約元本額 52,385,100円
期末元本額 644,804,803円
期末元本額の内訳
SMT インデックスバランス・オープン 228,155,380円
SMT 新興国REITインデックス・オープン 416,649,423円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2023年10月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 △10,103,602
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合計 △10,103,602
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国REITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書に
おける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
通貨関連
(2023年10月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,521,600 - 2,520,064 △1,536
南アフリカランド 2,521,600 - 2,520,064 △1,536
合計 2,521,600 - 2,520,064 △1,536
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 メキシコペ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 309,200 8,972,984.00
ソ
MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE 80,200 2,287,304.00
PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIA 85,700 2,578,713.00
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA 64,800 4,215,888.00
539,900 18,054,889.00
メキシコペソ 小計
(147,815,376)
トルコリラ AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM OR 65,000 307,450.00
AKIS GAYRIMENKUL YATIRIMI AS 42,000 470,820.00
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI 191,362 1,375,892.78
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAK 51,071 1,134,797.62
KIZILBUK GAYRIMENKUL YATIRIM 12,000 216,960.00
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM ORT 43,000 406,350.00
PASIFIK GAYRIMENKUL YATIRIM 60,000 334,800.00
PEKER GAYRIMENKUL YATIRIM OR 39,500 1,125,750.00
REYSAS GAYRIMENKUL YATIRIM O 16,000 423,680.00
SERVET GAYRIMENKUL YATIRIM O 1,140 373,464.00
SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM O 76,700 236,236.00
TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM 16,000 536,000.00
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YENI GIMAT GAYRIMENKUL ORTAK 22,138 867,809.60
ZIRAAT GAYRIMENKUL YATIRIM O 104,000 553,280.00
739,911 8,363,290.00
トルコリラ 小計
(44,830,579)
香港ドル CHINA MERCHANTS COMMERCIAL R 72,000 93,600.00
SF REAL ESTATE INVESTMENT TR 58,000 150,800.00
130,000 244,400.00
香港ドル 小計
(4,685,148)
マレーシア AXIS REAL ESTATE INVESTMENT 176,500 319,465.00
リンギット
IGB REAL ESTATE INVESTMENT T 183,000 314,760.00
PAVILION REAL ESTATE 122,700 147,240.00
INVESTMENT
SUNWAY REAL ESTATE 223,000 330,040.00
INVESTMENT
705,200 1,111,505.00
マレーシアリンギット 小計
(34,863,465)
タイバーツ BA AIRPORT LEASEHOLD REIT 78,300 677,295.00
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD 185,500 1,827,175.00
FRASERS PROPERTY THAILAND IN 164,600 1,596,620.00
IMPACT GROWTH REAL ESTATE IN 71,500 915,200.00
LOTUS'S RETAIL GROWTH FREEHO 174,000 2,035,800.00
WHA PREMIUM GROWTH FREEHOLD 181,300 1,722,350.00
855,200 8,774,440.00
タイバーツ 小計
(36,150,692)
フィリピン AREIT INC 72,520 2,451,176.00
ペソ
CITICORE ENERGY REIT CORP 303,000 769,620.00
MREIT INC 106,000 1,293,200.00
RL COMMERCIAL REIT INC 431,700 2,072,160.00
913,220 6,586,156.00
フィリピンペソ 小計
(17,369,010)
インドル BROOKFIELD INDIA REAL ESTATE 26,651 6,390,909.80
ピー
EMBASSY OFFICE PARKS REIT 71,839 22,114,199.37
MINDSPACE BUSINESS PARKS REI 24,792 7,923,523.20
123,282 36,428,632.37
インドルピー 小計
(66,300,110)
南アフリカ ATTACQ LTD 81,466 692,461.00
ランド
BURSTONE GROUP LIMITED 70,263 526,269.87
EMIRA PROPERTY FUND LTD 23,614 191,037.26
EQUITES PROPERTY FUND LTD 85,527 1,062,245.34
FAIRVEST LTD-B 150,040 484,629.20
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 375,593 3,631,984.31
HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS 39,395 1,133,394.15
REDEFINE PROPERTIES LTD 784,627 2,722,655.69
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RESILIENT REIT LTD 32,432 1,235,010.56
SA CORPORATE REAL ESTATE FUN 275,044 530,834.92
STOR-AGE PROPERTY REIT LTD 48,877 590,434.16
VUKILE PROPERTY FUND LTD 96,165 1,227,065.40
2,063,043 14,028,021.86
南アフリカランド 小計
(110,540,812)
サウジアラ AL MAATHER REIT FUND 3,945 35,938.95
ビアリアル
AL RAJHI REIT 13,464 112,155.12
ALAHLI REIT FUND 1 4,800 38,352.00
ALINMA RETAIL REIT FUND 10,174 46,698.66
ALKHABEER REIT 8,225 52,557.75
BONYAN REIT 7,800 71,526.00
DERAYAH REIT 11,621 91,573.48
MUSHARAKA REIT FUND 8,654 48,462.40
RIYAD REIT FUND 13,266 108,781.20
SEDCO CAPITAL REIT FUND 9,489 75,437.55
91,438 681,483.11
サウジアラビアリアル 小計
(27,286,583)
6,161,194 489,841,775
合計
(489,841,775)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
メキシコペソ 投資証券 4銘柄 100.0 % 30.2 %
トルコリラ 投資証券 14銘柄 100.0 % 9.2 %
香港ドル 投資証券 2銘柄 100.0 % 1.0 %
マレーシアリンギット 投資証券 4銘柄 100.0 % 7.1 %
タイバーツ 投資証券 6銘柄 100.0 % 7.4 %
フィリピンペソ 投資証券 4銘柄 100.0 % 3.5 %
インドルピー 投資証券 3銘柄 100.0 % 13.5 %
南アフリカランド 投資証券 12銘柄 100.0 % 22.6 %
サウジアラビアリアル 投資証券 10銘柄 100.0 % 5.6 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【SMT インデックスバランス・オープン】
【純資産額計算書】
(2023年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額 2,779,083,738 円
Ⅱ 負債総額 10,797,820 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,768,285,918 円
Ⅳ 発行済口数 1,840,532,612 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5041 円
(1万口当たり純資産額) (15,041 円)
(参考)
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2023年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額 593,783,273,527 円
Ⅱ 負債総額 695,177,511 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 593,088,096,016 円
Ⅳ 発行済口数 243,435,511,696 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4363 円
(1万口当たり純資産額) (24,363 円)
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2023年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額 663,351,789,264 円
Ⅱ 負債総額 15,948,395,847 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 647,403,393,417 円
Ⅳ 発行済口数 484,362,830,241 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3366 円
(1万口当たり純資産額) (13,366 円)
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2023年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額 626,059,512,240 円
Ⅱ 負債総額 848,173,674 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 625,211,338,566 円
Ⅳ 発行済口数 116,465,150,732 口
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 5.3682 円
(1万口当たり純資産額) (53,682 円)
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2023年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額 301,816,047,366 円
Ⅱ 負債総額 153,121,341 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 301,662,926,025 円
Ⅳ 発行済口数 89,075,643,958 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.3866 円
(1万口当たり純資産額) (33,866 円)
新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2023年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額 166,080,607,001 円
Ⅱ 負債総額 193,727,122 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 165,886,879,879 円
Ⅳ 発行済口数 42,206,543,981 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.9304 円
(1万口当たり純資産額) (39,304 円)
新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2023年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額 125,309,245,477 円
Ⅱ 負債総額 68,201,746 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 125,241,043,731 円
Ⅳ 発行済口数 57,308,361,929 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1854 円
(1万口当たり純資産額) (21,854 円)
J-REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2023年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額 119,427,624,988 円
Ⅱ 負債総額 427,420,560 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 119,000,204,428 円
Ⅳ 発行済口数 55,883,006,367 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1295 円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1万口当たり純資産額) (21,295 円)
グローバルREITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2023年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額 109,484,990,990 円
Ⅱ 負債総額 105,323,081 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 109,379,667,909 円
Ⅳ 発行済口数 42,345,696,733 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5830 円
(1万口当たり純資産額) (25,830 円)
新興国REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2023年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額 514,992,296 円
Ⅱ 負債総額 1,530,806 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 513,461,490 円
Ⅳ 発行済口数 641,258,985 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8007 円
(1万口当たり純資産額) (8,007 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
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載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2023年11月30日現在)
資本金の額 :20億円
発行可能株式総数 :12,000株
発行済株式総数 :3,000株
最近5年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
の3分の2以上をもって行います。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
[PLAN(計画)]
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
[DO(実行)]
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
[CHECK(検証・評価)]
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2024年 1月19日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2023年11月30日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
す。)は次の通りです。
本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 528 14,380,411
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 64 217,711
単位型公社債投資信託 51 174,255
合計 643 14,772,377
3【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
る内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
ます。
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(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、第38期事業年度の中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)の中間財務諸表に
ついて、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 21,675 23,067
金銭の信託 14,913 14,693
前払費用 166 198
未収委託者報酬 9,067 9,147
未収運用受託報酬 6,252 5,815
未収収益 179 176
短期差入証拠金 2,528 3,541
2,363 1,566
その他
流動資産合計 57,146 58,207
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 289 ※1 255
器具備品 ※1 687 ※1 560
有形固定資産合計 976 816
無形固定資産
ソフトウェア 6,292 7,203
31 40
その他
無形固定資産合計 6,324 7,244
投資その他の資産
投資有価証券 6,607 4,063
関係会社株式 5,636 5,636
繰延税金資産 907 1,181
31 31
その他
投資その他の資産合計 13,182 10,911
固定資産合計 20,482 18,972
資産合計 77,629 77,179
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 47 49
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未払金 8,285 7,174
0
未払収益分配金 0
4,586
未払手数料 4,561
2,588
その他未払金 3,723
未払費用 1,049 1,089
未払法人税等 504 726
賞与引当金 578 613
1,958 303
その他
流動負債合計 12,423 9,958
固定負債
退職給付引当金 820 904
資産除去債務 153 153
その他 12 27
固定負債合計 986 1,086
負債合計 13,410 11,044
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 500 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
41,948 44,755
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 44,548 47,355
株主資本合計 63,788 66,595
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 941 49
繰延ヘッジ損益 △509 △510
評価・換算差額等合計 431 △460
純資産合計 64,219 66,134
負債・純資産合計 77,629 77,179
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
営業収益
委託者報酬 41,730 40,724
運用受託報酬 11,883 10,918
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390 351
その他営業収益
営業収益合計 54,004 51,993
営業費用
支払手数料 20,567 20,123
広告宣伝費 286 307
公告費 - 2
調査費 5,567 5,309
調査費 1,062 1,104
委託調査費 4,487 4,191
図書費 17 13
営業雑経費 5,201 5,842
通信費 68 77
印刷費 454 419
協会費 55 58
諸会費 35 38
情報機器関連費 4,473 5,153
112 94
その他営業雑経費
営業費用合計 31,622 31,585
一般管理費
給料 6,295 6,451
役員報酬 249 318
給料・手当 5,072 5,144
賞与 972 987
退職給付費用 254 252
福利費 632 671
交際費 3 7
旅費交通費 20 122
租税公課 327 289
不動産賃借料 323 327
寄付金 5 -
減価償却費 989 1,698
業務委託費 1,081 1,277
諸経費
1,301 1,454
一般管理費合計 11,234 12,553
営業利益
11,147 7,854
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
営業外収益
受取利息 2 57
収益分配金 16 4
投資有価証券売却益 0 738
投資有価証券償還益 219 121
デリバティブ利益 - 565
8 11
その他
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営業外収益合計 247 1,499
営業外費用
金銭の信託運用損 332 158
投資有価証券売却損 0 16
為替差損 291 1,227
デリバティブ費用 1,191 -
33 32
その他
営業外費用合計 1,848 1,435
経常利益 9,545 7,918
特別損失
120 -
退職給付費用
特別損失合計 120 -
税引前当期純利益 9,425 7,918
法人税、住民税及び事業税
3,403 2,350
△465 119
法人税等調整額
法人税等合計 2,937 2,470
当期純利益 6,487 5,448
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
当期変動額
剰余金の配当
△2,797 △2,797 △2,797
当期純利益
6,487 6,487 6,487
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - 3,689 3,689 3,689
当期末残高 500 2,100 41,948 44,548 63,788
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 791 △65 726 60,824
当期変動額
剰余金の配当 △2,797
当期純利益 6,487
株主資本以外の項目の
149 △444 △295 △295
当期変動額(純額)
当期変動額合計 149 △444 △295 3,394
当期末残高 941 △509 431 64,219
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
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資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 500 2,100 41,948 44,548 63,788
当期変動額
剰余金の配当
△2,641 △2,641 △2,641
当期純利益
5,448 5,448 5,448
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - 2,807 2,807 2,807
当期末残高 500 2,100 44,755 47,355 66,595
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 941 △509 431 64,219
当期変動額
剰余金の配当 △2,641
当期純利益 5,448
株主資本以外の項目の
△891 △0 △891 △891
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △891 △0 △891 1,915
当期末残高 49 △510 △460 66,134
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
6.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 :発生事業年度に損益処理
数理計算上の差異 :各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額
法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
7.収益及び費用の計上基準
当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
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内容及び当履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高(以下「AUM」という。)に応
じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
計算され、契約期間にわたり認識されます。
(2)投資一任業務
当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
されます。
(3)投資助言業務
当社は、投資顧問(助言)契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
たり認識されます。
(4)成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
8.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
9.グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。
(会計方針の変更)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下、「時価算定会計
基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取
り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしまし
た。これによる財務諸表への影響はありません。
なお、「金融商品関係」注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信託に関する注記事
項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前事業年度に係るものについては記載しておりませ
ん。
(表示方法の変更)
(貸借対照表関係)
前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めていた「短期差入証拠金」は、金額的重要性が増したため、
当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の
組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた4,891百万円は、「短期差入
証拠金」2,528百万円、「その他」2,363百万円として組み替えております。
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
建 物
146 百万円 184 百万円
器具備品 535 〃 681 〃
計 681 〃 866 〃
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
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株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(百万円) 原資 配当額(円)
2022年6月23日 普通
2,641 利益剰余金 880,447 2022年3月31日 2022年6月24日
定時株主総会 株式
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1. 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2022年6月23日
普通株式 2,641 880,447 2022年3月31日 2022年6月24日
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2023年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(百万円) 原資 配当額(円)
2023年6月22日 普通
3,367 利益剰余金 1,122,459 2023年3月31日 2023年6月26日
定時株主総会 株式
(リ-ス取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針8.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
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(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。
2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31 号 2021年6月17日)第24-16 項を適用した組合出資
金等及び、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません((1)*2、*3及び(注2)参照)。
また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
ております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
ります。
(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
前事業年度(2022年3月31日)
貸借対照表計上額(百万円)(*1、*2)
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(*3) - 196 - 196
資産計 - 196 - 196
デリバティブ取引(*4)
ヘッジ会計が適用されていないも
(1,333) (80) - (1,413)
の
ヘッジ会計が適用されているもの
- (71) - (71)
デリバティブ取引計 (1,333) (151) - (1,485)
(*1) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2) 投資有価証券のうち、投資信託(貸借対照表計上額6,474百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額133百万円)
は上記に含めておりません。
(*3) 金銭の信託の信託財産のうち、投資信託(貸借対照表計上額13,876百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額
840百万円)は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
す。
(*4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度(2023年3月31日)
貸借対照表計上額(百万円)(*1)
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(*2) 1,029 12,703 - 13,733
投資有価証券(*3)
その他有価証券 - 3,844 - 3,844
資産計 1,029 16,547 - 17,577
デリバティブ取引(*4)
ヘッジ会計が適用されていないも
(10) (48) - (58)
の
ヘッジ会計が適用されているもの
- (88) - (88)
デリバティブ取引計 (10) (136) - (147)
(*1) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2) 金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等(貸借対照表計上額は960百万円)は上記に含めておりません。組合出
資金等も含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,693百万円であります。
(*3) 投資有価証券のうち、組合出資金等(貸借対照表計上額218百万円)は上記に含めておりません。
(*4) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間(1年以内)で決済されるものが大半を占
めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
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金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1
の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信
託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合に
は基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸に
ついては取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認め
られないため、レベル2の時価に分類しております。
投資有価証券
私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者から
リスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類し
ております。
デリバティブ取引
株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
(注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
投資有価証券 0 0
関係会社株式 5,636 5,636
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2022年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,675 - - -
未収委託者報酬 9,067 - - -
未収運用受託報酬 6,252 - - -
投資有価証券
- 108 1,712 0
投資信託
当事業年度(2023年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 23,067 - - -
未収委託者報酬 9,147 - - -
未収運用受託報酬 5,815 - - -
投資有価証券
投資信託 - 594 2,144 38
(有価証券関係)
1.子会社株式
市場価格のある子会社株式はありません。
なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
5,636
子会社株式 5,636
2.その他有価証券
前事業年度(2022年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 4,888 3,403 1,485
小計 4,888 3,403 1,485
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 1,585 1,711 △126
小計 1,585 1,711 △126
合計 6,474 5,115 1,358
当事業年度(2023年3月31日) (単位: 百万円)
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貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 986 622 364
小計 986 622 364
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 2,857 3,150 △292
小計 2,857 3,150 △292
合計 3,844 3,772 71
非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりませ
ん。
なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
非上場株式 0 0
組合出資金等 133 218
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) (単位:百万円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 7 0 0
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) (単位:百万円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 3,429 738 16
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前事業年度(2022年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 5,498 - △54 △54
英ポンド 277 - △1 △1
市場取引以外 カナダドル 111 - △1 △1
の取引 スイスフラン 139 - △2 △2
香港ドル 190 - △1 △1
ユーロ 676 - △18 △18
買建
ユーロ 21 - 0 0
合計 6,915 - △80 △80
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
当事業年度(2023年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
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為替予約取引
売建
米ドル 5,923 - △21 △21
英ポンド 256 - △6 △6
市場取引以外 カナダドル 109 - △1 △1
の取引 スイスフラン 163 - △2 △2
香港ドル 202 - △0 △0
ユーロ 651 - △19 △19
買建
米ドル 152 - 3 3
合計 7,458 - △48 △48
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
(2)株式関連
前事業年度(2022年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
17,197 - △1,333 △1,333
売建
合計 17,197 - △1,333 △1,333
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
当事業年度(2023年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
売建
12,195 - △9 △9
市場取引
債券先物取引
182 - △0 △0
売建
合計 12,378 - △10 △10
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前事業年度(2022年3月31日)
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 4,422 - △43
原則的 英ポンド 投資有価証券 3,297 - △21
処理方法 スイスフラン 関係会社株式 79 - △1
香港ドル 119 - △1
ユーロ 125 - △3
人民元 13 - △0
合計 8,057 - △71
当事業年度(2023年3月31日)
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
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為替予約取引
売建
米ドル 1,729 - △6
原則的 投資有価証券
英ポンド 3,228 - △81
処理方法 関係会社株式
スイスフラン 20 - △0
香港ドル 83 - △0
ユーロ 21 - △0
合計 5,082 - △88
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2021年4月1日
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
至 2022年3月31日)
退職給付債務の期首残高 626 820
勤務費用 124 133
利息費用 2 3
数理計算上の差異の発生額 - 6
退職給付の支払額 △81 △57
簡便法で計算した退職給付費用 8 6
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 120 -
その他 18 -
退職給付債務の期末残高 820 911
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
該当事項はありません。
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務
820 911
- △6
未認識数理計算上の差異
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
820 904
退職給付引当金
820 904
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
820 904
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2021年4月1日
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
至 2022年3月31日)
勤務費用 124 133
利息費用 2 3
簡便法で計算した退職給付費用 8 6
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 120 -
その他 18 -
確定給付制度に係る退職給付費用 274 142
(5)年金資産に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度
当事業年度
(自 2021年4月1日
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
至 2022年3月31日)
割引率 0.4% 0.4%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度100百万円、当事業年度109百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
(2022年3月31日) (2023年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 112 百万円 58 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 177 〃 187 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 251 〃 277 〃
税務上の収益認識差額 74 〃 - 〃
税務上の費用認識差額 439 412
繰延ヘッジ損益 224 〃 225 〃
その他 76 〃 75 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
1,357 1,236
繰延税金負債
有価証券評価差額 △415 〃 △21 〃
その他 △34 〃 △32 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△450 △54
繰延税金資産の純額 〃 〃
907 1,181
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、当事業年度から、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合
の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人
税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針7.収益及び費用の計上基準」に記
載の通りです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において
存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
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(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
3.主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 10,395百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
6,395百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
しております。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,887百万円
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事
の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目
(被所有) (百万円) (百万円)
又は (百万 又は の
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
未収運用
信託業 営業上
運用受託報酬 10,090 5,421
親会社 三井住
受託報酬
東京都 務及び の取引
の子会 友信託 342,037
-
千代田区 銀行業 役員の
投信販売 未払
社 銀行㈱
9,701 1,995
務 兼任
代行手数料等 手数料
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事
の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目
(被所有) (百万円) (百万円)
又は (百万 又は の
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
未収運用
信託業 営業上
運用受託報酬 9,593 5,271
親会社 三井住
受託報酬
東京都 務及び の取引
の子会 友信託 342,037
-
千代田区 銀行業 役員の
投信販売 未払
社 銀行㈱
9,445 2,029
務 兼任
代行手数料等 手数料
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
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② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
前事業年度(2022年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
当事業年度(2023年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
1株当たり純資産額 21,406,512円22銭 22,044,962円63銭
1株当たり当期純利益金額 2,162,405円20銭 1,816,227円49銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
当期純利益 6,487百万円 5,448百万円
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式に係る当期純利益 6,487百万円 5,448百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
中間貸借対照表
(単位:百万円)
第38期中間会計期間末
(2023年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 19,075
金銭の信託 16,243
未収委託者報酬 10,120
未収運用受託報酬 5,852
短期差入証拠金 4,241
2,069
その他
流動資産合計 57,601
固定資産
有形固定資産
※1 727
無形固定資産
ソフトウェア
7,456
その他
45
無形固定資産合計
7,502
投資その他の資産
投資有価証券
4,409
関係会社株式 5,636
繰延税金資産 1,136
その他 31
投資その他の資産合計
11,213
固定資産合計
19,443
資産合計
77,045
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負債の部
流動負債
未払金 8,680
未払法人税等
441
賞与引当金 377
その他
※2 1,624
流動負債合計
11,124
固定負債
退職給付引当金
932
資産除去債務
154
その他 35
固定負債合計
1,121
負債合計
12,246
(単位:百万円)
第38期中間会計期間末
(2023年9月30日)
純資産の部
株主資本
資本金 2,000
資本剰余金
その他資本剰余金 17,239
資本剰余金合計 17,239
利益剰余金
利益準備金
500
その他利益剰余金
別途積立金
2,100
繰越利益剰余金
43,700
利益剰余金合計 46,300
株主資本合計 65,540
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 164
△906
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 △741
純資産合計 64,798
負債・純資産合計 77,045
中間損益計算書
(単位:百万円)
第38期中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業収益
委託者報酬 21,671
運用受託報酬 5,502
その他営業収益 178
営業収益合計
27,352
営業費用 16,664
一般管理費
※1 6,965
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営業利益
3,722
営業外収益 ※2 1,680
営業外費用 ※3 2,074
経常利益 3,327
税引前中間純利益 3,327
法人税、住民税及び事業税 846
169
法人税等調整額
法人税等合計 1,015
中間純利益 2,312
中間株主資本等変動計算書
第38期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - -
当中間期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 500 2,100 44,755 47,355 66,595
当中間期変動額
剰余金の配当 △3,367 △3,367 △3,367
中間純利益 2,312 2,312 2,312
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純
額)
当中間期変動額合計 - - △1,055 △1,055 △1,055
当中間期末残高 500 2,100 43,700 46,300 65,540
評価・換算差額等
評価・換算差額
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 等
評価差額金
合計
当期首残高 49 △510 △460 66,134
当中間期変動額
剰余金の配当 △3,367
中間純利益 2,312
株主資本以外の項目
の
114 △395 △280 △280
当中間期変動額(純
額)
当中間期変動額合計 114 △395 △280 △1,335
当中間期末残高 164 △906 △741 64,798
注記事項
(重要な会計方針)
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第38期中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可
能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
(2)デリバティブ
時価法によっております。
(3)金銭の信託
時価法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却
しております。
3.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上
しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期
間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退
職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっておりま
す。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 :発生事業年度に損益処理
数理計算上の差異 :各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間会計期間末の自己都合要支
給 額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履
行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高(以下「AUM」という。)
に応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を
乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
(2)投資一任業務
当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領して
おります。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、
契約期間にわたり認識されます。
(3)投資助言業務
当社は、投資顧問(助言)契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を
受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
計算され、契約期間にわたり認識されます。
(4)成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが
確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上し
ております。
6.ヘッジ会計の方法
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
比較して有効性を判定しております。
7.グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。
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(表示方法の変更)
第38期中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
従来「無形固定資産」に含めていた「ソフトウェア」は、金額的重要性が増したため、当中間会計期間において
独立掲記することとしました。
(中間貸借対照表関係)
第38期中間会計期間末
(2023年9月30日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額 957百万円
※2 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。
(中間損益計算書関係)
第38期中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
※1 減価償却実施額
有形固定資産 91百万円
無形固定資産 972百万円
※2 営業外収益の主要項目
金銭の信託運用益 1,589百万円
※3 営業外費用の主要項目
デリバティブ費用 1,269百万円
784百万円
為替差損
(中間株主資本等変動計算書関係)
第38期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 (株)
3,000 - - 3,000
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2023年6月23日
普通株式 3,367 1,122,459 2023年3月31日 2023年6月26日
定時株主総会
(2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
(リース取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
第38期中間会計期間末(2023年9月30日)
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31 号 2021年6月17日)第24-16 項を適用した組合
出資金等及び、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません((1)*2、*3及び(注2)参照)。
また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
ております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベル
のうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
中間貸借対照表計上額(百万円)(*1)
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(*2) 1,206 13,995 - 15,201
投資有価証券(*3)
その他有価証券 - 4,137 - 4,137
資産計 1,206 18,133 - 19,339
デリバティブ取引(*4)
株式関連取引 226 113 - 339
通貨関連取引 - (134) - (134)
デリバティブ取引計 226 (20) - 205
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)金銭の信託の信託財産のうち、組合出資金等(中間貸借対照表計上額1,041百万円)は上記に含めておりません。組合
出資金等も含めた金銭の信託の中間貸借対照表計上額は16,243百万円であります。
(*3)投資有価証券のうち、組合出資金等(中間貸借対照表計上額271百万円)は上記に含めておりません。
(*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(2)時価をもって中間貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期差入証拠金、未払金は、短期間(1年以内)で決済され
るものが大半を占めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル1
の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信
託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合に
は基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類しております。金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸につ
いては取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認めら
れないため、レベル2の時価に分類しております。
投資有価証券
私募投信等、市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買戻請求に関して市場参加者から
リスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額等を時価としており、レベル2の時価に分類して
おります。
デリバティブ取引
株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約及びトータルリターンスワップ
の時価は、為替レートや金利や株価等の観察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算
定した価格を時価の算定に用いており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時
価に分類しております。
(注2)市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次の通りであります。
(単位:百万円)
区分 中間貸借対照表計上額
投資有価証券 0
関係会社株式 5,636
(有価証券関係)
第38期中間会計期間末(2023年9月30日)
1.子会社株式
市場価格のある子会社株式はありません。
なお、市場価格のない子会社株式の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
中間貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
2.その他有価証券
(単位:百万円)
中間貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるも
の
その他 2,711 2,131 580
小計 2,711 2,131 580
貸借対照表計上額が取得原価を超えない
もの
その他 1,426 1,769 △343
小計 1,426 1,769 △343
合計 4,137 3,900 237
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額0百万円)及び組合出資金等(中間貸借対照表計上額271百万円)は、市場価格の
ない株式等のため、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
(デリバティブ取引関係)
第38期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 5,944 - △76 △76
英ポンド 267 - △1 △1
店頭
カナダドル 126 - △1 △1
スイスフラン 176 - △0 △0
香港ドル 214 - △2 △2
ユーロ 719 - △3 △3
合計 7,449 - △84 △84
(注)上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建 9,373 - 226 226
トータルリターンスワップ取引
店頭
売建 3,866 - 113 113
合計 13,239 - 339 339
(注)上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 1,935 - △24
原則的 投資有価証券
英ポンド 3,612 - △23
処理方法 関係会社株式
スイスフラン 22 - △0
香港ドル 90 - △1
ユーロ 51 - △0
合計 5,713 - △49
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
第38期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針4.収益及び費用の計上基準」に記
載の通りです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末にお
いて存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第38期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
第38期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
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(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略してお
ります。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略
しております。
3.主要な顧客ごとの情報
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 5,057百万円
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
第38期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
第38期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
第38期中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第38期中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
1株当たり純資産額 21,599,648円64銭
1株当たり中間純利益 770,782円86銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在していないため
記載しておりません。
(注)1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第38期中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
中間純利益 2,312百万円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る中間純利益 2,312百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
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と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2024年 1月19日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 :三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額:342,037百万円(2023年3月末日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2023年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営むとと
もに、金融機関の信託業務の兼営
三井住友信託銀行株式会社 342,037
等に関する法律に基づき信託業務
を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
マネックス証券株式会社 12,200
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
株式会社SBI証券 48,323
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
立花証券株式会社 6,695
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
auカブコム証券株式会社 7,196
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
楽天証券株式会社 19,495
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
フィデリティ証券株式会社 11,757
融商品取引業を営んでいます。
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銀行法に基づき銀行業を営んでい
ソニー銀行株式会社 38,500
ます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社荘内銀行 8,500
ます。
金融商品取引法に定める第一種金
SMBC日興証券株式会社 10,000
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
アイザワ証券株式会社 3,000
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
GMOクリック証券株式会社 4,346
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
岡三証券株式会社 5,000
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
松井証券株式会社 11,945
融商品取引業を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社三菱UFJ銀行 1,711,958
ます。
金融商品取引法に定める第一種金
あかつき証券株式会社 3,067
融商品取引業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 :株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 :2000年6月20日
③資本金の額 :51,000百万円(2023年3月末日現在)
④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
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第3【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
(以下「交付目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(交付目論見書)」、また、金融
商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
見書(以下「請求目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(請求目論見書)」と記載す
ることがあります。
(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
ネットやSNSのアドレス(当該アドレスをコード化した図形等も含みます。)、名称や利用上の注
意事項等を掲載することがあります。また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等
の情報を入手できる旨を記載することがあります。
(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
あります。
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独立監査人の監査報告書
2023年6月2日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年4月
1日から2023年3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
の監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
なる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
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は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2023年12月26日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
山田信之
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているSMT インデックスバランス・オープンの2023年4月21日から2023年10月20日までの
計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、SMT インデックスバランス・オープンの2023年10月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2023年12月1日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 三上和彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 田中洋一
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023年4月
1日から2024年3月31日までの第38期事業年度の中間会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日
まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2023年9月30日現在の
財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)の経営
成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
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EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
どうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
れているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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