東京海上アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年1月15日
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 横田 靖博
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【電話番号】 03-3212-8421
【届出の対象とした募集(売出)内国投 東京海上セレクション・外国株式インデックス
資信託受益証券に係るファンドの名
称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投 上限 1兆円
資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当なし
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
東京海上セレクション・外国株式インデックス
(以下「当ファンド」ということがあります。)
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定に
基づく投資信託の受益権であり、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振
替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、
振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
といいます。)。委託会社である東京海上アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」といい
ます。)は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しま
せん。なお、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
当初の1口当たり元本は1円です。
委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格
付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4) 【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
基準価額は、販売会社または委託会社に問い合わせることにより知ることができます。
●委託会社のお問い合わせ先(以下「委託会社サービスデスク」といいます。)
東京海上アセットマネジメント サービスデスク
0120-712-016 (土日祝日・年末年始を除く9時~17時)
(5) 【申込手数料】
申込時の手数料はありません。
(6) 【申込単位】
① 販売会社によって申込単位は異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
② 上記①にかかわらず、自動けいぞく(累積)投資に基づく収益分配金の再投資に際しては、1口の
整数倍をもって取得できます。
(7) 【申込期間】
2024年1月16日から2024年7月12日まで
上記申込期間中の毎営業日にお申込みを受け付けます。ただし、お申込み日がニューヨーク証券取引
所、英国証券取引所およびフランクフルト証券取引所のいずれかの休業日に該当する日には、お申込
みの受付を行いません。
※申込期間は、上記期間満了前に委託会社が有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(8) 【申込取扱場所】
販売会社の本・支店等で取扱います。ただし、一部取扱いを行わない支店等がある場合がありますの
で、販売会社の最寄りの本・支店等にお問い合わせください。なお、販売会社については、委託会社
サービスデスクにお問い合わせください。
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(9) 【払込期日】
取得申込者は、申込金(発行価格に取得申込口数を乗じて得た申込時の支払総額をいいます。)を販
売会社所定の期日までに販売会社に支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は各追加信託が行われる日に、販売会社から、委託会社の指定する口
座を経由して、受託会社である三菱UFJ信託銀行株式会社(以下「受託会社」といいます。)の指
定する当ファンドの口座に振込まれます。
(10) 【払込取扱場所】
申込金は、お申込みの販売会社にお支払いください。
(11) 【振替機関に関する事項】
当ファンドの受益権の振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12) 【その他】
① 申込の方法
a.受益権の取得申込は、販売会社において申込期間中の毎営業日に受け付けます。ただし、お申込み
日がニューヨーク証券取引所、英国証券取引所およびフランクフルト証券取引所のいずれかの休業
日に該当する日には、お申込みの受付を行いません。
b. 取得申込者は、申込金額相当額の申込金を販売会社に支払うものとします。ただし、当ファンドは
上記「(9)払込期日」にしたがい受託会社に払込まれた時点で初めて設定がなされ、取得申込者は
その時点から当ファンドの当該設定にかかる受益者となります。申込金には利息を付けません。
c. 取得申込の受付は、原則として午後3時までの受付分を当日分とし、この受付時間を過ぎてからの
申込分は翌営業日の受付分とします。
d. 上記にかかわらず、取引所 (※) における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事
情が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得申
込の受付を中止すること、および既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
(※) 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます (以下、本書において同じ。)。
e. 取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込を行うものとします。(ただし、既に取引
口座をお持ちの場合を除きます。)
f. 当ファンドは、収益の分配がなされた場合、分配金を再投資する自動けいぞく(累積)投資専用
ファンドです。このため申込の際、取得申込者と販売会社の間で、自動けいぞく(累積)投資に関
する契約を締結する必要があります。
※上記の契約について、別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約等が用いられることがあります。こ
の場合、当該別の名称に読替えるものとします(以下同じ。)。
② 日本以外の地域における発行
該当ありません。
③ 振替受益権について
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載
の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
MSCIコクサイ指数(配当込み、円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果の達成を目標と
し、主として同じ目標で運用を行う「TMA外国株式インデックスマザーファンド受益証券」(以
下「マザーファンド受益証券」ということがあります。)に投資します。
※「MSCIコクサイ指数(配当込み、円ヘッジなし・円ベース)」とは、MSCI社が発表している日本を
除く主要先進国の株式市場の動きを捉える代表的な株価指標です。同指数の著作権、知的財産権その他一切
の権利はMSCI社に帰属します。また、MSCI社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する
権利を有しています。MSCI社の許諾なしにインデックスの一部または全部を複製、頒布、使用等するこ
とは禁じられています。MSCI社は当ファンドとは関係なく、当ファンドから生じるいかなる責任も負い
ません。
※「TMA」とは委託会社である「東京海上アセットマネジメント株式会社(TOKIO MARINE ASSET
MANAGEMENT CO.,LTD.)」の略称です。
② 基本的性格
当ファンドは、追加型投信/海外/株式/インデックス型に属します。
当ファンドの商品分類表および属性区分表は、以下の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型投信・追加型投信 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉)
株 式
国 内
単位型投信 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産 特殊型
内 外 ( )
資産複合
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属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を除く )
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米 ファミリー あり
一般 年6回 ファンド ( )
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア TOPIX
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米 なし
その他 ファンド・
その他
その他資産 ( ) アフリカ オブ・ファ
( MSCIコクサ
(投資信託証券(株 ンズ
イ指数( 配当込
式(一般))) 中近東
み、 円ヘッジな
(中東)
し・円ベース) )
資産複合
( ) エマージング
資産配分固定型
資産配分変更型
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
※投資形態が、ファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて
投資することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
商品分類の定義
単位型・ 単位型投信 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、そ
追加型 の後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行
われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいい
ます。
投資対象 国内 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
地域 主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいいます。
海外 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいいます。
内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外
の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
投資対象 株式 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
資産 主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
債券 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
不動産投信(リート) 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券お
よび不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信
以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
す。
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資産複合 目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不
動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資
収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいま
す。
独立区分 MMF(マネー・マネージ 一般社団法人投資信託協会の「MMF等の運営に関する
メント・ファンド) 規則」に定められるMMFをいいます。
MRF(マネー・リザー 一般社団法人投資信託協会の「MMF等の運営に関する
ブ・ファンド) 規則」に定められるMRFをいいます。
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政
令480号) 第12条第1号及び第2号 に規定する証券投資信託
並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4
の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動
する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。
特殊型 目論見書または投資信託約款において、投資者に対して
注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みある
いは運用手法の記載があるものをいいます。
※商品分類の定義は、一般 社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成
しております。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのもの
資産 をいいます。
大型株 目論見書または投資信託約款において、主として大型株
に投資する旨の記載があるものをいいます。
中小型株 目論見書または投資信託約款において、主として中小型
株に投資する旨の記載があるものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全て
のものをいいます。
公債 目論見書または投資信託約款において、日本国または各
国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機
関債、国際機関債を含みます。以下同じ。)に主として
投資する旨の記載があるものをいいます。
社債 目論見書または投資信託約款において、企業等が発行す
る社債に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
その他債券 目論見書または投資信託約款において、公債または社債
以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをい
います。
格付等クレ 目論見書または投資信託約款において、上記債券の「発
ジットによる 行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確
属性 な記載があるものについては、上記債券に掲げる区分に
加え「高格付債」「低格付債」等を併記します。
不動産投信 目論見書または投資信託約款において、主として不動産
投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
その他資産 目論見書または投資信託約款において、主として株式、
債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるも
のをいいます。
資産複合 資産配分 目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
固定型 対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載が
あるものをいいます。
資産配分 目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
変更型 対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨
の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がない
ものをいいます。
決算頻度 年1回 目論見書または投資信託約款において、年1回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年2回 目論見書または投資信託約款において、年2回決算する
旨の記載があるものをいいます。
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年4回 目論見書または投資信託約款において、年4回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年6回(隔月) 目論見書または投資信託約款において、年6回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年12回(毎月) 目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)
決算する旨の記載があるものをいいます。
日々 目論見書または投資信託約款において、日々決算する旨
の記載があるものをいいます。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
地域 投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいいます。
日本 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいいます。
北米 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
欧州 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
アジア 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
オセアニア 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
中南米 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
アフリカ 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
中近東(中東) 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
エマージング 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 目論見書または投資信託約款において、親投資信託
(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除
きます。)を投資対象として投資するものをいいます。
ファンド・オブ・ファンズ 一般社団法人投資信託協会の「投資信託等の運用に関す
る規則」第2条に規定されるファンド・オブ・ファンズを
いいます。
為替 あり 目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッ
ヘッジ ジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があ
るものをいいます。
なし 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを
行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う
旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経225 目論見書または投資信託約款において、日経225に連
デックス 動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
す。
TOPIX 目論見書または投資信託約款において、TOPIXに連
動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記指数にあてはまらない全てのものをいいます。
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特殊型 ブル・ベア型 目論見書または投資信託約款において、派生商品をヘッ
ジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指
数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若し
くは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをい
います。
条件付運用型 目論見書または投資信託約款において、仕組債への投資
またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標と
する投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や
信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる
一定の条件によって決定される旨の記載があるものをい
います。
ロング・ショート型 目論見書または投資信託約款において、特定の市場に左
/絶対収益追求型 右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・
ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載がある
ものをいいます。
その他型 目論見書または投資信託約款において、上記特殊型に掲
げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは
運用手法の記載があるものをいいます。
※属性区分の定義は、一般 社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成
しております。
③ 信託金の限度額
当ファンドの信託金限度額は、信託約款の定めにより1兆円となっています。ただし、受託会社と
合意のうえ、変更することができます。
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④ ファンドの特色
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(2) 【ファンドの沿革】
2010年4月28日 ファンドの設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
② 委託会社の概況
・名称 東京海上アセットマネジメント株式会社
・資本金の額 20億円(2023年10月末日現在)
・会社の沿革
・大株主の状況( 2023 年10月末日 現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
東京海上ホールディングス株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目2番1号 38,300 株 100.0 %
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2【投資方針】
(1) 【投資方針】
1.基本方針
MSCIコクサイ指数(配当込み、円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果の達成を目標とし、
主として同じ目標で運用を行う「TMA外国株式インデックスマザーファンド受益証券」に投資しま
す。
2.運用方法
(1) 主要投資対象
主としてマザーファンド受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、このほか外国の株式
等に直接投資することがあります。
(2) 投資態度
①主として、外国の株式を主要投資対象とし、MSCIコクサイ指数(配当込み、円ヘッジなし・円
ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行うマザーファンド受益証券に投資します。
②当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用は、マ
ザーファンドで行うこととなります。
③実質組入外貨建資産については、原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いま
せん。
④信託財産の効率的な運用に資するため、株価指数先物取引や外国為替予約取引等を利用することがあ
ります。このため、組入有価証券の時価総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額(マ
ザーファンドにおいて行う同種の取引のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)が、信託
財産の純資産総額を超えることがあります。また、外貨建資産(マザーファンドにおいて行う外貨建
資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)および外国為替予約取引等の買建玉の時価
総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
⑤資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
<参考 情報 >マザーファンドの投資方針、主な投資対象と投資制限(要約)
◇ TMA外国株式インデックスマザーファンド
1.基本方針
MSCIコクサイ指数(配当込み、円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果の達成を目標とします。
2.運用方法
(1 )主要投資 対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2 )投資態度
①主として外国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数(配当込み、円ヘッジなし・円ベース) に連動する
投資成果を目指して運用を行うことを基本とします。
②組入外貨建資産については、原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行いません。 な
お、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払にかかわる為替予約取引等を行うこ
とができます。
③信託財産の効率的な運用に資するため、株価指数先物取引や外国為替予約取引等を利用することがありま
す。このため、株式の組入総額ならびに株価指数先物取引や外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合
計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
3.運用制限
(1) 株式への投資割合には、制限を設けません。
(2) 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(5) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
(6) 同一銘柄の転換社債および 転換社債型新株予約権付社債 への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以
下とします。
(7) デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動および為替
変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現
する目的以外には利用しません。
(8) 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。
※資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
※運用にあたっては、リスクモデルを使用し、最適化法を用いてMSCIコクサイ指数( 配当込み、 円ヘッジな
し・円ベース)に連動するようポートフォリオを構築します。
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(2) 【投資対象】
1.当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(1) 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条で定めるものをいいます。
以下同じ。)
① 有価証券
② デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第
22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
③ 金銭債権(①④に掲げるものに該当するものを除きます。)
④ 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
(2) 次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
2.委託会社は、信託金を、主として東京海上アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UF
J信託銀行株式会社を受託会社として締結された「TMA外国株式インデックスマザーファンド」の受
益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号
に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(1) 株券または新株引受権証書
(2) 国債証券
(3) 地方債証券
(4) 特別の法律により法人の発行する債券
(5) 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
す。)
(6) 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。)
(7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。)
(8) 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
ます。)
(9) 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2
条第1項第8号で定めるものをいいます。)
(10)コマーシャル・ペーパー
(11)新株引受権証券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を
含みます。)および新株予約権証券
(12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(1)から(11)までの証券または証書の性質を
有するもの
(13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
(14)投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものを
いいます。)
(15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
(16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。)
(17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
(18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
(20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
(21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
(22)外国の者に対する権利で上記(21)の有価証券の性質を有するもの
なお、(1)の証券または証書、(12)および(17)の証券または証書のうち(1)の証券または証書の性質を有
するものを以下「株式」といい、(2)から(6)までの証券、(12)および(17)の証券または証書のうち(2)か
ら(6)までの証券の性質を有するものならびに(14)の投資法人債券を以下「公社債」といい、(13)の証券
および(14)の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
3.委託会社は、信託金を、上記2.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第
2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
(1) 預金
(2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
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(3) コール・ローン
(4) 手形割引市場において売買される手形
(5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(6) 外国の者に対する権利で上記(5)の権利の性質を有するもの
4.上記2.の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記3.に掲げる金融商品により運用する
ことの指図ができます。
(3) 【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下の通りです。
ファンドの運用に関する社内規則として「投資運用業に係る業務運営規程」を設けております。
運用におけるリスク管理は、運用リスク管理部門(5~10名程度)による法令・運用ガイドライン等
の遵守状況のチェックや運用リスク項目のチェック等が随時実施され、担当運用部へフィードバックさ
れるとともに、原則として月1回開催される運用管理委員会(運用リスク管理部門担当役員を委員長
に、運用・営業・商品企画などファンド運用に関係する各部長が参加)において投資行動の評価が行わ
れます。(リスク管理についての詳細は、「3 投資リスク」の「3.管理体制」をご参照ください)
この運用管理委員会での評価もふまえて、投資政策委員会(運用本部長を委員長とし、各運用部長が
参加)において運用方針を決定し、より質の高い運用体制の維持・向上を目指します。
また、受託銀行等の管理については、関連部署において、受託銀行業務等に関する「内部統制の整備
及び運用状況報告書」の入手・検証、現地モニタリング等を通じて実施しております。
(上記の体制や人員等については、2023年10月末日現在)
(4) 【分配方針】
年1回(原則として4月15日、休業日の場合は翌営業日)決算を行い、毎決算時に原則として以下の
通り収益分配を行う方針です。
① 分配対象額は、経費控除後の、繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等
の全額とし、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して収益分配金額を決定します。ただ
し、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。なお、収益の分配に充
当せず、信託財産内に留保した利益については、投資方針に基づいて運用を行います。
② 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
a.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額
(「配当等収益」といいます。)は、諸経費 (※) 、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税
および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を控除した後、その残額を受
益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立
金として積み立てることができます。
b.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費 (※) 、信託
報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、そ
の全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配
にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
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(※)諸経費とは、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(消費税等相当額を含みま
す。)、信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)ならびに受託会社の
立替えた立替金の利息をいいます。
③ 計算期末において信託財産に損失が生じた場合は、次期に繰越します。
④ 分配金は、自動けいぞく(累積)投資に関する契約に基づき、自動的に無手数料で再投資されま
す。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5) 【投資制限】
① 運用の基本方針に基づく制限(約款別紙「運用の基本方針」)
a.株式への実質投資割合には、制限を設けません。
b.外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
c.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンド
に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額と
の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
※信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。(以下
同じ)
d.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券ならびに取引所に上場し、
かつ当該取引所において常時売却可能な投資信託証券、また既に組入れていた株式等が転換等によ
り投資信託証券に該当することとなった投資信託証券を除きます。)の時価総額とマザーファンド
に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の
純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
e.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
ザーファンドに属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる
投資の指図をしません。
f.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236
条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第
341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約
権付社債」といいます。)の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄の転換社債ならびに
転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託
財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
g.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動およ
び為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様
の損益を実現する目的以外には利用しません。
h.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。
② 投資する株式等の範囲(約款第19条)
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場
されている株式の発行会社の発行するものおよび取引所に準ずる市場において取引されている株式
の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、
新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
b.上記a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資
することを指図することができるものとします。
③ 信用取引(約款第21条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を
することができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡または買戻により行うことの
指図をすることができるものとします。
b.上記a.の信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属す
る当該売付にかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の
純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる建玉の時価総額の合計額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の
一部を決済するための指図をするものとします。
④ 先物取引等(約款第22条)
a.委託会社は、日本国内の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イ
に掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに
掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハ
に掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと
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の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下
同じ。)。
b.委託会社は、日本国内の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができ
ます。
c.委託会社は、日本国内の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引(約款第23条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
ん。
c.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の
提供あるいは受入の指図を行うものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引(約款第24条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うこと
の指図をすることができます。
b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
c.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとし
ます。
d.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認
めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。
⑦ デリバティブ取引等に係る投資制限(約款第24条の2)
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的
な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑧ 有価証券の貸付(約款第25条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範
囲内で貸付の指図をすることができます。
・株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額を超えないものとします。
・公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.上記a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとしま
す。
⑨ 有価証券の空売(約款第26条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券または下
記「⑩ 有価証券の借入」の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができ
ます。なお、当該売付の決済については、売付けた有価証券の引渡または買戻により行うことの指
図をすることができるものとします。
b.上記a.の売付の指図は、当該売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で
行うことができるものとします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その額を超える額に相当する売付の
一部を決済するための指図をするものとします。
⑩ 有価証券の借入(約款第27条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入の指図をすることができま
す。なお、当該有価証券の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指
図を行うものとします。
b.上記a.の借入の指図は、当該借入にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で
行うことができるものとします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資
産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた有
価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
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d.上記a.の借入にかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑪ 特別な場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第28条)
外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
⑫ 外国為替予約取引(約款第29条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産(マ
ザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)
の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
b.上記a.の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算
した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産
(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みま
す。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではあり
ません。
c.信託財産の一部解約等の事由により上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所
定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引
の指図をするものとします。
⑬ 信用リスク集中回避のための投資制限(約款第29条の2)
一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調
整を行うこととします。
⑭ 資金の借入(約款第35条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的
として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール
市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証
券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期
間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度としま
す。
c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
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3【投資リスク】
1.投資リスク
※ 以下の記載は、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドを組み入れることにより、当ファンドが間
接的に受ける実質的なリスクを含みます。
(1) 価格変動リスク
当ファンドは、主に株式など値動きのある証券を実質的な投資対象としますので、基準価額は変動しま
す。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。
委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
投資信託は預貯金や保険と異なります。
当ファンドへの投資には主に以下のリスクが想定され、これらの影響により損失を被り、投資元本を割
り込むことがあります。
① 株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給等を反映して変動します。株価
は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った
場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合に
は、基準価額が下落する要因となります。
② 為替変動リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動の他、当該外貨の円に対する為替レートの変動の
影響を受けます。為替レートは、各国・地域の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他
の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが
円高方向にすすんだ場合には、基準価額が下落する要因となります。
③ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引
に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想以上に下落したり、投資方針に沿った
運用が困難となることがあります。
④ 流動性リスク
受益者から解約申込があった場合、組入資産を売却することで解約資金の手当てを行うことがあり
ます。その際、組入資産の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よりも大幅に安い価
格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
(2) MSCIコクサイ指数(配当込み、円ヘッジなし・円ベース)との乖離リスク
当ファンドの投資成果はMSCIコクサイ指数(配当込み、円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動す
ることを目標としますが、両者は正確に連動するものではなく、いくつかの要因により乖離が生じま
す。乖離が生じる主な要因は次の通りです。
・流動性の確保その他の理由で現預金等を保有すること
・ファンドが構築するポートフォリオと、MSCIコクサイ指数の構成国、構成銘柄およびその構成比
等が一致するとは限らないこと
・売買委託手数料等の取引コストを負担すること
・信託報酬等の管理報酬を負担すること
(3) デリバティブ取引のリスク
当ファンドはデリバティブに投資することがあります。デリバティブの運用には、ヘッジする商品と
ヘッジされるべき資産との間の相関性を欠いてしまう可能性、流動性を欠く可能性、証拠金を積むこと
によるリスク等様々なリスクが伴います。これらの運用手法は、信託財産に属する資産の価格変動リス
クを回避する目的のみならず、効率的な運用に資する目的でも用いられることがありますが、実際の価
格変動が委託会社の見通しと異なった場合に当ファンドが損失を被るリスクを伴います。
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2.その他の留意事項
(1) 一般的な留意事項
投資信託は、その商品性格から次の特徴をご理解のうえご購入ください。
・投資信託は株式・公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。
・投資信託は金融機関の預金と異なり元金が保証されているものではありません。
・投資信託は保険契約および預金ではありません。
・投資信託は保険契約者保護機構の補償対象契約ではありません。
・投資信託は預金保険の対象ではありません。
・登録金融機関から購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。
・当ファンドは、主に外国株式を実質的な投資対象としています。当ファンドの基準価額は、組入れ
た株式の値動きやそれらの株式の発行者の信用状況の変化、為替相場の変動等の影響により上下し
ますので、投資元本を割り込むことがあります。したがって、当ファンドは元本が保証されている
ものではありません。
・委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
(2) 法令・税制・会計等の変更可能性
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
(3) その他の留意点
① 取得申込者から販売会社に申込代金が支払われた場合であっても、販売会社より委託会社に対して
申込代金の払込が現実になされるまでは、当ファンドも委託会社もいかなる責任も負わず、かつそ
の後、受託会社に払込がなされるまでは、取得申込者は受益権および受益権に付随するいかなる権
利も取得しません。
② 一部解約金、収益分配金および償還金の支払は全て販売会社を通じて行われます。
③ 委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用を善良なる管理者の注意をもって
行う責任を負担し、販売会社は販売(申込代金の預り等を含みます。)について責任を負担してお
り、互いに他について責任を負担しません。
④ 受託会社は、委託会社に収益分配金、一部解約金および償還金を委託会社の指定する預金口座等へ
払い込んだ後は、受益者に対し、それらを支払う責任を負いません。
⑤ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)
の適用はありません。
⑥ 当ファンドは、大量の解約申込が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢か
ら期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これによ
り、基準価額が下落する可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、換金代金のお支払
いが遅延する可能性があります。
⑦ 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とす
るマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があ
り、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に
影響を及ぼす場合があります。
⑧ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われる
と、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後
の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決
算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも
計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額に
よっては、分配金の一部または全額が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。
ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様で
す。
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3.管理体制
<リスク管理体制>
委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門
において厳格に実施される体制としています。
法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドライン
の遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部
へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部
門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築
しております。
<流動性リスク管理>
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタ
リング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。
取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督しま
す。
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
申込時の手数料はありません。
(2) 【換金(解約)手数料】
換金時(解約時)の手数料はありません。
(3) 【信託報酬等】
① 委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率0.22%
(税抜0.2%)を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
② ①の信託報酬(消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算
期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬の配分(税抜)については以下の通りとします。
*1 *2 *3
委託会社 販売会社 受託会社
年率0.09% 年率0.09% 年率0.02%
*1 委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
*2 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続
き等の対価
*3 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は、監査法人に支払う
ファンドの監査にかかる費用であり、毎日、純資産総額に対し、年率0.0055%(税抜0.005%)を乗
じて得た金額(ただし、年66万円(税抜60万円)の1日分相当額を上限とします。)を計上し、毎
計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁しま
す。
② 信託財産に関する租税および信託事務等に要する諸費用(消費税等相当額を含みます。)ならびに
受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費
用、外国における資産の保管等に要する費用等(全て消費税等相当額を含みます。)は、受益者の
負担とし、信託財産中から支弁します。
④ 信託財産の一部解約に伴う支払資金の手当て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当
て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中
から支弁します。
※監査費用を除くその他の手数料等については実際の取引等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示す
ることができません。
上記(1)から(4)の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示
することができません。
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(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として以下のような取扱いとなります。なお、税法が改正された場合は、以下
の内容が変更になることがあります。また、以下は一般的な記載に過ぎませんので、課税上の取扱い
の詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
<個人の受益者に対する課税>
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、20.315%(所得
※
税15%、復興特別所得税0.315% および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。申告不要
制度の適用がありますが、総合課税または申告分離課税を選択することも可能です。いずれの場合も
配当控除の適用はありません。申告分離課税を選択した場合の税率は、20.315%(所得税15%、復興
特別所得税0.315%および地方税5%)となります。 収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配金
のみであり、元本払戻金(特別分配金) ( ※1 ) は課税されません。
※2037年12月31日までの間、復興特別所得税(所得税15%×2.1%)が付加されます。
解約時および償還時の差益 (解約時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を
控除した差額) は、その全額が譲渡所得等の金額とみなされ課税対象となります。譲渡所得等につい
ては、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税
が適用されます(特定口座(源泉徴収選択口座)での取扱いも可能です。)。
普通分配金(申告分離課税を選択したものに限ります。)ならびに解約時および償還時の損益につい
ては、確定申告により、上場株式等(特定公社債および公募公社債投信を含みます。)の利子所得お
よび配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)ならびに譲渡所得等との間で損益通算を
行うことができます。
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」は、 少額上場株式等に関する非課税制度であり、 一定の
額を上限として、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得およ
び譲渡所得が無期限で非課税となります。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設 し、税法上の要件を満たした商品を購入する 等、
一定の条件に該当する方が対象となります。
当ファンドは、「NISA」の「成長投資枠(特定非課税管理勘定)」および「つみたて投資枠(特
定累積投資勘定)」の対象ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは販売会
社にお問い合わせください。
外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記とは異なる場合があります。
<法人の受益者に対する課税>
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の「各受益者の個別元本」
(※2) 超過額については15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率による源泉徴
収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配金
のみであり、元本払戻金(特別分配金) (※1) は課税されません。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
<確定拠出年金に対する課税>
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、収益分配金および解約
時・償還時の「各受益者の個別元本」 (※2) 超過額に対する所得税、復興特別所得税および地方税は
かかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる
税制が適用されます。
(※1)「元本払戻金(特別分配金)」とは、収益分配金落ち後の基準価額が各受益者の個別元本を下回る場
合、収益分配金のうち当該下回る部分に相当する額をさし、元本の一部払戻しに相当するものです。こ
の場合、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
(※2)「各受益者の個別元本」とは、原則として各受益者の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該
申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)をいい、追加信託のつど当該口数により加重平
均され、元本払戻金(特別分配金)が支払われた際に調整されます。 ただし、同一ファンドを複数の販
売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得する場合等は、
個別元本の算出方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
*上記は、2024年1月1日現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容等が変更される
場合があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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5【運用状況】
以下は2023年10月31日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1) 【投資状況】
資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 52,059,847,404 100.00
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) △4,462,842 △0.00
合計(純資産総額) 52,055,384,562 100.00
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA外国株式インデックスマザーファンド
資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 110,557,768,575 68.84
カナダ 5,308,764,464 3.30
ドイツ 3,687,463,442 2.29
イタリア 851,071,712 0.53
フランス 4,941,565,427 3.07
オーストラリア 3,120,464,142 1.94
イギリス 6,510,351,072 4.05
スイス 4,892,194,376 3.04
バミューダ 344,808,723 0.21
香港 885,169,665 0.55
シンガポール 569,008,758 0.35
ニュージーランド 136,037,987 0.08
オランダ 2,771,860,387 1.72
スペイン 1,196,955,689 0.74
ベルギー 315,619,839 0.19
スウェーデン 1,257,574,316 0.78
ノルウェー 384,225,985 0.23
オーストリア 96,129,717 0.05
ルクセンブルク 60,264,614 0.03
フィンランド 482,911,610 0.30
デンマーク 1,598,490,054 0.99
アイルランド 2,747,468,171 1.71
イスラエル 244,293,720 0.15
ポルトガル 106,942,635 0.06
ケイマン 110,322,243 0.06
キュラソー 270,670,452 0.16
ジャージー 449,991,092 0.28
小計 153,898,388,867 95.84
投資証券 アメリカ 2,545,237,993 1.58
カナダ 21,991,563 0.01
フランス 87,082,727 0.05
オーストラリア 172,890,960 0.10
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イギリス 77,401,268 0.04
香港 40,783,724 0.02
シンガポール 41,825,307 0.02
小計 2,987,213,542 1.86
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) 3,692,554,982 2.29
合計(純資産総額) 160,578,157,391 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 地域 時価(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 5,006,491,860 3.11
買建 ドイツ 1,006,099,551 0.62
買建 イギリス 627,052,069 0.39
( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
ずる方法で評価しています。
(2) 【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a. 主要銘柄の明細
投資
帳簿価額 評価額
順
銘柄名 地域 種類 口数
比率
位
単価(円) 金額(円) 単価(円) 金額(円)
(%)
TMA外国株式インデックス
1 日本 親投資信託受益証券 10,792,066,047 4.4645 48,181,268,453 4.8239 52,059,847,404 100.00
マザーファンド
b. 投資有価証券の種類
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 100.00
合 計 100.00
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a. 主要銘柄の明細
TMA外国株式インデックスマザーファンド
投資
帳簿価額 評価額
順
銘柄名 地域 業種 種類 株式数
比率
位
単価(円) 金額(円) 単価(円) 金額(円)
(%)
テクノロジー・ハードウェ
APPLE INC
1 アメリカ 株式 335,141 21,295.43 7,136,974,619 25,460.05 8,532,709,264 5.31
アおよび機器
MICROSOFT CORP
2 アメリカ ソフトウェア・サービス 株式 150,792 36,316.56 5,476,248,207 50,431.21 7,604,624,239 4.73
一般消費財・サービス流
AMAZON.COM INC
3 アメリカ 株式 197,323 13,953.44 2,753,334,768 19,841.47 3,915,178,799 2.43
通・小売り
NVIDIA CORP
4 アメリカ 半導体・半導体製造装置 株式 52,906 27,837.23 1,472,756,935 61,539.81 3,255,825,246 2.02
ALPHABET INC-CL A
5 アメリカ メディア・娯楽 株式 126,604 14,029.79 1,776,228,068 18,608.01 2,355,849,080 1.46
META PLATFORMS INC-
6 アメリカ メディア・娯楽 株式 47,486 19,842.21 942,227,581 45,250.69 2,148,774,578 1.33
A
ALPHABET INC-CL C
7 アメリカ メディア・娯楽 株式 113,205 13,877.03 1,570,949,954 18,800.88 2,128,353,903 1.32
TESLA INC
8 アメリカ 自動車・自動車部品 株式 61,271 28,083.71 1,720,717,439 29,507.29 1,807,941,386 1.12
UNITEDHEALTH GROUP
9 アメリカ ヘルスケア機器・サービス 株式 19,577 78,951.42 1,545,632,083 79,238.80 1,551,258,083 0.96
INC
ELI LILLY AND
医薬品・バイオテクノロ
10 アメリカ 株式 17,418 56,607.62 985,991,554 84,579.30 1,473,202,283 0.91
ジー・ライフサイエンス
COMPANY
EXXON MOBIL
11 アメリカ エネルギー 株式 87,196 16,346.38 1,425,339,593 15,830.11 1,380,323,038 0.85
CORPORATION
BERKSHIRE HATHAWAY
12 アメリカ 金融サービス 株式 27,193 44,766.95 1,217,347,899 50,446.16 1,371,782,676 0.85
INC-CL B
JPMORGAN CHASE & CO
13 アメリカ 銀行 株式 61,943 19,844.10 1,229,203,484 20,545.66 1,272,660,077 0.79
VISA INC-CLASS A
14 アメリカ 金融サービス 株式 34,164 30,321.67 1,035,909,866 34,847.79 1,190,539,924 0.74
SHARES
BROADCOM INC
15 アメリカ 半導体・半導体製造装置 株式 8,903 80,900.66 720,258,603 125,775.28 1,119,777,384 0.69
医薬品・バイオテクノロ
JOHNSON & JOHNSON
16 アメリカ 株式 50,586 25,594.61 1,294,729,290 21,982.45 1,112,004,483 0.69
ジー・ライフサイエンス
PROCTER & GAMBLE CO
17 アメリカ 家庭用品・パーソナル用品 株式 49,445 20,933.09 1,035,037,109 22,315.86 1,103,407,826 0.68
デンマー 医薬品・バイオテクノロ
NOVO NORDISK A/S-B
18 株式 70,405 9,694.21 682,521,098 14,407.90 1,014,388,340 0.63
ク ジー・ライフサイエンス
MASTERCARD INC - A
19 アメリカ 金融サービス 株式 17,891 49,563.88 886,747,526 55,680.51 996,180,079 0.62
NESTLE SA-
20 スイス 食品・飲料・タバコ 株式 55,410 18,107.94 1,003,361,211 16,195.72 897,405,343 0.55
REGISTERED
一般消費財・サービス流
HOME DEPOT INC
21 アメリカ 株式 21,227 43,865.75 931,138,430 42,084.07 893,318,655 0.55
通・小売り
CHEVRONTEXACO CORP
22 アメリカ エネルギー 株式 39,409 26,152.49 1,030,643,619 21,841.91 860,768,063 0.53
医薬品・バイオテクノロ
MERCK & CO. INC.
23 アメリカ 株式 53,904 15,507.33 835,907,295 15,351.68 827,517,325 0.51
ジー・ライフサイエンス
医薬品・バイオテクノロ
ABBVIE INC
24 アメリカ 株式 37,753 22,280.98 841,173,881 21,213.97 800,891,156 0.49
ジー・ライフサイエンス
ADOBE INC
25 アメリカ ソフトウェア・サービス 株式 9,963 49,384.97 492,022,457 78,782.79 784,913,030 0.48
COSTCO WHOLESALE
26 アメリカ 生活必需品流通・小売り 株式 9,391 74,167.08 696,503,107 82,960.10 779,078,381 0.48
CORP
ASML HOLDING NV
27 オランダ 半導体・半導体製造装置 株式 8,577 82,894.33 710,984,693 87,580.31 751,176,404 0.46
WALMART INC
28 アメリカ 生活必需品流通・小売り 株式 30,771 21,332.74 656,429,786 24,373.12 749,985,281 0.46
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COCA-COLA COMPANY
29 アメリカ 食品・飲料・タバコ 株式 84,417 8,885.91 750,122,645 8,394.98 708,679,575 0.44
PEPSICO INC
30 アメリカ 食品・飲料・タバコ 株式 28,375 26,783.86 759,992,159 24,262.48 688,447,949 0.42
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b. 投資有価証券の種類
TMA外国株式インデックスマザーファンド
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 エネルギー 5.37
素材 4.00
資本財 6.33
商業・専門サービス 1.58
運輸 1.68
自動車・自動車部品 1.89
耐久消費財・アパレル 1.53
消費者サービス 2.03
メディア・娯楽 5.88
一般消費財・サービス流通・小
4.53
売り
生活必需品流通・小売り 1.72
食品・飲料・タバコ 3.65
家庭用品・パーソナル用品 1.71
ヘルスケア機器・サービス 4.45
医薬品・バイオテクノロジー・
8.21
ライフサイエンス
銀行 5.01
金融サービス 6.41
保険 3.17
ソフトウェア・サービス 9.84
テクノロジー・ハードウェアお
6.72
よび機器
電気通信サービス 1.19
公益事業 2.70
半導体・半導体製造装置 5.78
不動産管理・開発 0.34
投資証券 - 1.86
合 計 97.70
②投資不動産物件
TMA外国株式インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
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③その他投資資産の主要なもの
TMA外国株式インデックスマザーファンド
投資
買建/ 数量
種類 地域 取引所 資産名 通貨 帳簿価額 評価額 評価額(円)
比率
売建 (枚)
(%)
株価指数 Chicago Mercantile
S&P 500 EMIN
アメリカ 買建 160 米ドル 34,383,675.00 33,486,000.00 5,006,491,860 3.11
先物取引
Exchange
DJ EU STX 50
ドイツ Eurex 買建 157 ユーロ 6,475,587.50 6,341,230.00 1,006,099,551 0.62
ICE Futures Europe
FTSE 100 IDX
イギリス 買建 47 英ポンド 3,521,670.00 3,450,270.00 627,052,069 0.39
Financials
( 注)時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評
価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準
ずる方法で評価しています。
(3) 【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1 口当たり 1 口当たり
期 年月日 (百万円) (百万円) 純資産額(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第4計算期間末 (2014年 4月15日) 331 331 1.5973 1.5973
第5計算期間末 (2015年 4月15日) 501 501 2.0393 2.0393
第6計算期間末 (2016年 4月15日) 730 730 1.7948 1.7948
第7計算期間末 (2017年 4月17日) 1,702 1,702 1.9861 1.9861
第8計算期間末 (2018年 4月16日) 4,486 4,486 2.2884 2.2884
第9計算期間末 (2019年 4月15日) 8,852 8,852 2.5433 2.5433
第10計算期間末 (2020年 4月15日) 14,573 14,573 2.3081 2.3081
第11計算期間末 (2021年 4月15日) 36,390 36,390 3.4680 3.4680
第12計算期間末 (2022年 4月15日) 31,029 31,029 4.2067 4.2067
第13計算期間末 (2023年 4月17日) 42,508 42,508 4.3206 4.3206
2022 年10月末日 37,901 ― 4.3176 ―
11 月末日 37,743 ― 4.1917 ―
12 月末日 36,366 ― 3.9358 ―
2023 年 1月末日 38,270 ― 4.0847 ―
2 月末日 40,075 ― 4.2285 ―
3 月末日 41,071 ― 4.2047 ―
4 月末日 42,574 ― 4.3205 ―
5 月末日 44,945 ― 4.5205 ―
6 月末日 49,700 ― 4.8736 ―
7 月末日 51,263 ― 4.9450 ―
8 月末日 53,270 ― 5.0313 ―
9 月末日 52,746 ― 4.9089 ―
10 月末日 52,055 ― 4.7417 ―
②【分配の推移】
該当事項はありません。
③【収益率の推移】
期 計算期間 収益率(%)(分配付)
第4計算期間 2013 年 4月16日~2014年 4月15日 20.5
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第5計算期間 2014 年 4月16日~2015年 4月15日 27.7
第6計算期間 2015 年 4月16日~2016年 4月15日 △12.0
第7計算期間 2016 年 4月16日~2017年 4月17日 10.7
第8計算期間 2017 年 4月18日~2018年 4月16日 15.2
第9計算期間 2018 年 4月17日~2019年 4月15日 11.1
第10計算期間 2019 年 4月16日~2020年 4月15日 △9.2
第11計算期間 2020 年 4月16日~2021年 4月15日 50.3
第12計算期間 2021 年 4月16日~2022年 4月15日 21.3
第13計算期間 2022 年 4月16日~2023年 4月17日 2.7
第14中間計算期間 2023 年 4月18日~2023年10月17日 15.1
(4) 【設定及び解約の実績】
期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第4計算期間 2013 年 4月16日~2014年 4月15日 88,074,850 66,302,532 207,457,765
第5計算期間 2014 年 4月16日~2015年 4月15日 100,871,763 62,505,275 245,824,253
第6計算期間 2015 年 4月16日~2016年 4月15日 232,618,818 71,308,402 407,134,669
第7計算期間 2016 年 4月16日~2017年 4月17日 648,647,796 198,524,196 857,258,269
第8計算期間 2017 年 4月18日~2018年 4月16日 1,485,635,526 382,235,422 1,960,658,373
第9計算期間 2018 年 4月17日~2019年 4月15日 1,908,976,964 388,916,801 3,480,718,536
第10計算期間 2019 年 4月16日~2020年 4月15日 3,651,309,495 818,296,107 6,313,731,924
第11計算期間 2020 年 4月16日~2021年 4月15日 5,405,387,938 1,225,907,892 10,493,211,970
第12計算期間 2021 年 4月16日~2022年 4月15日 4,174,656,470 7,291,777,827 7,376,090,613
第13計算期間 2022 年 4月16日~2023年 4月17日 3,797,607,008 1,335,169,868 9,838,527,753
第14中間計算期間 2023 年 4月18日~2023年10月17日 1,804,483,177 806,049,874 10,836,961,056
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<参考情報>
第2【管理及び運営】
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1【申込(販売)手続等】
a.毎営業日にお申込みを受け付けます。ただし、お申込み日がニューヨーク証券取引所、英国証券取引
所およびフランクフルト証券取引所のいずれかの休業日に該当する日には、お申込みの受付を行いま
せん。
b.当ファンドは、収益の分配がなされた場合、分配金を自動的に無手数料で再投資する自動けいぞく
(累積)投資専用ファンドです。このため、取得申込者と販売会社の間で、自動けいぞく(累積)投
資に関する契約を締結する必要があります。
c. 販売会社によって申込単位は異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
なお、自動けいぞく(累積)投資に基づく収益分配金の再投資に際しては、1口の整数倍をもって取
得できます。
d.取得申込の受付は、原則として午後3時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込みについては
翌営業日受付の取扱いとなります。
e.受益権の取得申込価額は以下の通りです。
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
基準価額は原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに問
い合わせることにより知ることができます。
●委託会社のお問い合わせ先(委託会社サービスデスク)
東京海上アセットマネジメント サービスデスク
0120-712-016 (土日祝日・年末年始を除く9時~17時)
f.取得申込にかかる手数料はありません。
g. 上記にかかわらず、 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生
し、委託会社が追加設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得申込の受付を
中止すること、および既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
h.取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行う
ための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載
または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信
託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
社振法に定める事項の振替機関等への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機
関等への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または
記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関等
の定める方法により、振替機関等へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
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2【換金(解約)手続等】
a.受益者は、自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行請求(解約請求)の方法によりご換金の請
求を行うことができます。
b.ご換金のお申込みは販売会社で受け付けます。なお、販売会社の買取りによるご換金の請求について
は、販売会社にお問い合わせください。
c.解約請求による換金のお申込みは、毎営業日に行うことができます。ただし、解約請求日がニュー
ヨーク証券取引所、英国証券取引所およびフランクフルト証券取引所のいずれかの休業日に該当する
日には、お申込みの受付を行いません。
d. 解約単位は、販売会社によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
e.解約請求のお申込みの受付は、原則として午後3時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込み
は翌営業日受付としてお取扱いします。
f.解約時の価額(解約価額)は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
※信託財産留保額はありません。
※確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、収益分配金および解約時・償還時の個別
元本超過額に対する所得税、地方税はかかりません。
g.解約価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
問い合わせることにより知ることができます。
h.解約にかかる手数料はありません。
i.解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から、お支払いします。
j.委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき
は、解約請求の受付を中止することおよび既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができま
す。解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日を解約請求受付
日とする解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付
中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受け付けたものとして取扱います。
k.信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。ただし、確定拠
出年金制度に基づく受益者である場合、および保険会社等が保険業法に規定する特別勘定の投資対象
として受益権の取得申込をする場合には制限はありません。
l.受益者が解約の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとし、その口座が開設されている振
替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、
当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請が行われ、社振法の規定にしたがい当該振
替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
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3【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
a.基準価額とは、受益権1口当たりの純資産価額(純資産総額を計算日における受益権総口数で除した
金額)をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
b.純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評
価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算
については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、外国為替
予約に基づく予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値による
ものとします。
<主要投資対象資産の評価方法>
対象 評価方法
マザーファンド
原則として、当ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
受益証券
原則として、上場されている取引所における計算日(外国株式の場合
株式
は、計算時に知り得る直近の日)の最終相場で評価します。
c.基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
問い合わせることにより知ることができます。
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
原則として、2010年4月28日から無期限とします。ただし、後記「(5)その他 ①信託の終了(繰上償
還)」に該当する場合には、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
原則として、毎年4月16日から翌年4月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のと
きはその翌営業日 (※) を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。
(※)法令により、これと異なる日を計算期間の末日と定めている場合には、法令にしたがいます。
(5) 【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
a.委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が10億口
を下ることとなったとき、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、また
はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了さ
せることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官
庁に届け出ます。
b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行いま
す。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定
め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこ
れらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属するとき
の当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。)は受益権の口
数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を
行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提
案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした
ときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合も同様とします。
f.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。
g.上記f.の規定にかかわらず、監督官庁が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社
に引継ぐことを命じたときは、信託は、「②信託約款の変更」b.の書面決議で否決された場合を除
き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
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h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に
違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益
者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判
所 が受託会社を解任した場合、委託会社は、「②信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社
を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできな
いものとします。
i.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
② 信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは信託と他の信託との併合(投資信託及び投資
法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同
じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容
を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は「②信託約款の変更」に定める以外の方法によって変
更することができないものとします。
b.委託会社は、上記a.の事項(上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
に限り、上記a.の併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
る場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行います。
この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由
などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託約款にかかる知れている受益者に対し、
書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社および信託の信託財産に信託の受益権が属するとき
の当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下c.において同じ。)は受益権の口
数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を
行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e.書面決議の効力は、信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当
該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。
g.上記a.からf.までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
た場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
③ 関係会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間の募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者の別段の意思表示がな
い限り、1年ごとに自動更新されます。募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者間の合意に
より変更することができます。
④ 運用報告書
a.毎決算時および償還時に、委託会社が、期間中の運用経過のほか、信託財産の内容などを記載し
た交付運用報告書を作成します。交付運用報告書は、知れている受益者に対して、販売会社か
ら、あらかじめお申し出いただいたご住所にお届けします。
b.委託会社は、運用報告書(全体版)を作成し、委託会社のホームページ
(https://www.tokiomarineam.co.jp/)に掲載します。
c.上記b.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合は、交
付します。
⑤ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、原則として電子公告の方法により行い、委託会社のホーム
ページ(https://www.tokiomarineam.co.jp/)に掲載します。
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
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4【受益者の権利等】
当ファンドの受益者の有する主な権利は以下の通りです。なお、議決権、受益者集会に関する権利は有
しません。
① 収益分配金の請求権
収益分配金は、自動けいぞく(累積)投資に関する契約に基づき、自動的に無手数料で当ファンド
に再投資されます。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されま
す。
② 償還金の請求権
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額をいいます。以下
同じ。)は、 信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が 休業
日 の場合には当該償還日の翌営業日)から起算して5営業日まで)から、 償還日において振替機関
等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益
権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前の
ため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。)にお支払いします。ただし、受益者が償還金について、上記に規定する支払開始日から10年
間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受けた金銭は
委託会社に帰属します。
③ 換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行請求の方法により、換金を請求するこ
とができます。詳細は上記「2 換金(解約)手続等」をご参照ください。
④ 買取請求権
一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請
求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者
指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、
投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規
定の適用を受けません。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、第13期計算期間(2022年4月16日から
2023年4月17日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けておりま
す。
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1【財務諸表】
【東京海上セレクション・外国株式インデックス】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第12期 第13期
[2022年 4月15日現在] [2023年 4月17日現在]
資産の部
流動資産
31,029,229,234 42,508,415,232
親投資信託受益証券
54,200,295 97,538,890
未収入金
31,083,429,529 42,605,954,122
流動資産合計
31,083,429,529 42,605,954,122
資産合計
負債の部
流動負債
23,898,772 54,782,179
未払解約金
2,997,345 4,242,497
未払受託者報酬
26,976,032 38,182,462
未払委託者報酬
328,146 331,752
その他未払費用
54,200,295 97,538,890
流動負債合計
54,200,295 97,538,890
負債合計
純資産の部
元本等
7,376,090,613 9,838,527,753
元本
※1 ※1
剰余金
23,653,138,621 32,669,887,479
期末剰余金又は期末欠損金(△)
8,100,718,742 8,457,096,548
(分配準備積立金)
31,029,229,234 42,508,415,232
元本等合計
31,029,229,234 42,508,415,232
純資産合計
31,083,429,529 42,605,954,122
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第12期 第13期
自 2021年 4月16日 自 2022年 4月16日
至 2022年 4月15日 至 2023年 4月17日
営業収益
6,236,554,556 1,520,170,342
有価証券売買等損益
6,236,554,556 1,520,170,342
営業収益合計
営業費用
6,709,843 7,841,998
受託者報酬
60,388,451 70,577,882
委託者報酬
658,095 661,701
その他費用
67,756,389 79,081,581
営業費用合計
6,168,798,167 1,441,088,761
営業利益又は営業損失(△)
6,168,798,167 1,441,088,761
経常利益又は経常損失(△)
6,168,798,167 1,441,088,761
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,877,082,092 △ 94,542,080
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
25,897,142,403 23,653,138,621
期首剰余金又は期首欠損金(△)
11,671,033,865 11,723,624,949
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
- -
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
11,671,033,865 11,723,624,949
少額
18,206,753,722 4,242,506,932
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
18,206,753,722 4,242,506,932
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
- -
加額
- -
分配金
※1 ※1
23,653,138,621 32,669,887,479
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第13期
自 2022年 4月16日
区 分
至 2023年 4月17日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価
額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基礎と 計算期間末日の取扱い
なる事項 2023 年4月15日が休日のため、当計算期間末日を2023年4月
17日としております。このため、当計算期間は367日と
なっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
第12期 第13期
自 2021年 4月16日 自 2022年 4月16日
至 2022年 4月15日 至 2023年 4月17日
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会 同左
計上の見積りが、翌計算期間の財務諸表に重要な
影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記
を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第12期 第13期
区 分
[2022 年 4月15日現在] [2023 年 4月17日現在]
1. ※1 期首元本額 10,493,211,970 円 7,376,090,613 円
期中追加設定元本額 4,174,656,470 円 3,797,607,008 円
期中一部解約元本額 7,291,777,827 円 1,335,169,868 円
2. ※1 計算期間末日における受益権の総数 7,376,090,613 口 9,838,527,753 口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第12期 第13期
自 2021年 4月16日 自 2022年 4月16日
至 2022年 4月15日 至 2023年 4月17日
※1 分配金の計算過程 ※1 分配金の計算過程
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分
配後の配当等収益から費用を控除した額 配後の配当等収益から費用を控除した額
(453,432,424円)、解約に伴う当期純利益金額分 (656,443,880円)、解約に伴う当期純利益金額分
配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰 配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰
越欠損金を補填した額(3,838,283,651円)、投資 越欠損金を補填した額(879,186,961円)、投資信
信託約款に規定される収益調整金 託約款に規定される収益調整金(24,212,790,931
(15,552,419,879円)及び分配準備積立金 円)及び分配準備積立金(6,921,465,707円)よ
(3,809,002,667円)より、分配対象額は り、分配対象額は32,669,887,479円(1万口当た
23,653,138,621円(1万口当たり32,067.29円)で り33,206.04円)でありますが、分配を行っており
ありますが、分配を行っておりません。 ません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第12期 第13期
自 2021年 4月16日 自 2022年 4月16日
区 分
至 2022年 4月15日 至 2023年 4月17日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投 同左
資法人に関する法律」(昭和26年
法律第198号)第2条第4項に定め
る証券投資信託であり、有価証券
等の金融商品への投資を信託約款
に定める「運用の基本方針」に基
づき行なっております。
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金融商 同左
リスク 品は「重要な会計方針に係る事項
に関する注記」の「有価証券の評
価基準及び評価方法」に記載の有
価証券であります。当該有価証券
には、性質に応じてそれぞれ価格
変動リスク、流動性リスク、信用
リスク等があります。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、担 同左
体制 当運用部が自主管理を行うと同時
に、担当運用部とは独立した部門
において厳格に実施される体制と
しています。
法令等の遵守状況についてはコン
プライアンス部門が、運用リスク
の各項目および運用ガイドライン
の遵守状況については運用リスク
管理部門が、それぞれ適切な運用
が行われるよう監視し、担当運用
部へのフィードバックおよび所管
の委員会への報告・審議を行って
います。
これらの内容については、社長を
はじめとする関係役員に随時報告
が行われるとともに、内部監査部
門がこれらの業務全般にわたる運
営体制の監査を行うことで、より
実効性の高いリスク管理体制を構
築しております。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第12期 第13期
区 分
[2022 年 4月15日現在] [2023 年 4月17日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関
(重要な会計方針に係る事項 同左
する事項
に関する注記)に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価の算定において 同左
項についての補足説明 は一定の前提条件等を採用して
いるため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なる
こともあります。
(有価証券に関する注記)
第12期(自 2021年4月16日 至 2022年4月15日)
売買目的有価証券
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 4,399,017,042 円
合計 4,399,017,042 円
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
第13期(自 2022年4月16日 至 2023年4月17日)
売買目的有価証券
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 1,703,258,333 円
合計 1,703,258,333 円
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
(1口当たり情報に関する注記)
第12期 第13期
[2022 年 4月15日現在] [2023 年 4月17日現在]
1 口当たり純資産額 4.2067 円 1 口当たり純資産額 4.3206 円
(1万口当たり純資産額 42,067 円) (1万口当たり純資産額 43,206 円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備 考
親投資信託 TMA外国株式インデックスマ
9,682,128,105 42,508,415,232
受益証券 ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 9,682,128,105 42,508,415,232
合計 9,682,128,105 42,508,415,232
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(ご参考)
当ファンドは、「TMA外国株式インデックスマザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対
照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同
ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
「TMA外国株式インデックスマザーファンド」の状況
(1)貸借対照表
[2022 年 4月15日現在] [2023 年 4月17日現在]
注記
区 分 金額(円) 金額(円)
番号
資産の部
流動資産
預金 1,094,970,446 767,451,602
コール・ローン 366,038,339 453,410,453
株式 74,973,132,331 124,285,844,264
投資証券 1,913,555,693 2,652,265,228
派生商品評価勘定 3,799,274 68,338,348
未収入金 451,575 ―
未収配当金 78,977,735 135,930,719
差入委託証拠金 787,134,627 1,003,907,102
流動資産合計
79,218,060,020 129,367,147,716
資産合計
79,218,060,020 129,367,147,716
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 69,289,578 309,621
未払解約金 86,060,597 157,143,821
未払利息 259 170
流動負債合計
155,350,434 157,453,612
負債合計
155,350,434 157,453,612
純資産の部
元本等
元本 ※1 18,536,223,744 29,430,310,135
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 60,526,485,842 99,779,383,969
元本等合計
79,062,709,586 129,209,694,104
純資産合計
79,062,709,586 129,209,694,104
負債純資産合計
79,218,060,020 129,367,147,716
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2022年 4月16日
区 分
至 2023年 4月17日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価
額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に
基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価 (1) 先物取引
方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近
の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場に
よっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、原則として本書における開示対象
ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為
替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表され
ている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算
しております。
3. その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規
則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引
発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用してお
ります。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時にお
いて、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘
定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する
当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の
外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する
円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国
投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
自 2021年 4月16日 自 2022年 4月16日
至 2022年 4月15日 至 2023年 4月17日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財 同左
務諸表の作成にあたって行った会計上の見積り
が、本書における開示対象ファンドの翌計算期間
の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別し
ていないため、注記を省略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
[2022 年 4月15日現在] [2023 年 4月17日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首にお
11,640,009,062 円 18,536,223,744 円
ける当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 14,511,987,859 円 12,845,167,343 円
同期中における一部解約元本額 7,615,773,177 円 1,951,080,952 円
同期末における元本額 18,536,223,744 円 29,430,310,135 円
元本の内訳*
東京海上セレクション・外国株式インデッ
7,274,805,813 円 9,682,128,105 円
クス
東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1
84,858,422 円 102,493,087 円
回決算型)
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
60,279,866 円 151,111,435 円
2035
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
34,773,910 円 85,058,679 円
2045
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
23,657,988 円 54,730,477 円
2055
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
46,095,664 円 93,963,142 円
2065
TMA外国株式インデックスVA<適格機
17,190,211 円 14,228,216 円
関投資家限定>
東京海上・世界インデックス・バランス40
150,878,642 円 207,984,109 円
<適格機関投資家限定>
東京海上・世界インデックス・バランス60
1,203,706,264 円 1,614,358,768 円
<適格機関投資家限定>
先進国株式インデックス(適格機関投資家
751,819,258 円 2,808,113,180 円
専用)
東京海上セレクション・外国株式インデッ
8,888,157,706 円 14,616,140,937 円
クス2<適格機関投資家限定>
計 18,536,223,744 円 29,430,310,135 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計算期間
末日における当該親投資信託の受益権の総 18,536,223,744 口 29,430,310,135 口
数
(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2021年 4月16日 自 2022年 4月16日
区 分
至 2022年 4月15日 至 2023年 4月17日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投 同左
資法人に関する法律」(昭和26年
法律第198号)第2条第4項に定め
る証券投資信託であり、有価証券
等の金融商品への投資を信託約款
に定める「運用の基本方針」に基
づき行なっております。
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金融商 同左
リスク 品は「重要な会計方針に係る事項
に関する注記」の「有価証券の評
価基準及び評価方法」に記載の有
価証券及びデリバティブ取引であ
ります。デリバティブ取引には、
先物取引及び為替予約取引が含ま
れております。当該有価証券及び
デリバティブ取引には、性質に応
じてそれぞれ価格変動リスク、流
動性リスク、信用リスク等があり
ます。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、担 同左
体制 当運用部が自主管理を行うと同時
に、担当運用部とは独立した部門
において厳格に実施される体制と
しています。
法令等の遵守状況についてはコン
プライアンス部門が、運用リスク
の各項目および運用ガイドライン
の遵守状況については運用リスク
管理部門が、それぞれ適切な運用
が行われるよう監視し、担当運用
部へのフィードバックおよび所管
の委員会への報告・審議を行って
います。
これらの内容については、社長を
はじめとする関係役員に随時報告
が行われるとともに、内部監査部
門がこれらの業務全般にわたる運
営体制の監査を行うことで、より
実効性の高いリスク管理体制を構
築しております。
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Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
[2022 年 4月15日現在] [2023 年 4月17日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関
(重要な会計方針に係る事項 同左
する事項
に関する注記)に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
(デリバティブ取引等に関す 同左
る注記)に記載しておりま
す。
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価の算定において 同左
項についての補足説明 は一定の前提条件等を採用して
いるため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なる
こともあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等
は、あくまでもデリバティブ取
引における名目的な契約額又は
計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものでは
ありません。
(有価証券に関する注記)
(自 2021年4月16日 至 2022年4月15日)
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 △4,597,776,892円
投資証券 21,795,742 円
合計 △4,575,981,150円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2021年
11月11日から2022年4月15日まで)を指しております。
49/131
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(自 2022年4月16日 至 2023年4月17日)
売買目的有価証券
種 類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 10,841,227,946 円
投資証券 22,046,125 円
合計 10,863,274,071 円
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2022年
11月11日から2023年4月17日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(1) 株式関連
(2022年4月15日現在)
(単位:円)
区 分 種 類 時 価 評価損益
契約額等
うち
1年超
株価指数先物取引
買建 2,414,290,557 ― 2,347,934,963 △66,355,594
市場取引
S&P 500 EMIN
1,699,502,737 ― 1,635,622,699 △63,880,038
DJ EU STX 50
329,810,057 ― 324,874,499 △4,935,558
FTSE 100 IDX
384,977,763 ― 387,437,765 2,460,002
合 計 2,414,290,557 ― 2,347,934,963 △66,355,594
(2023年4月17日現在)
(単位:円)
区 分 種 類 時 価 評価損益
契約額等
うち
1年超
株価指数先物取引
買建 2,216,457,528 ― 2,283,722,201 67,264,673
市場取引
S&P 500 EMIN
1,628,644,651 ― 1,672,453,460 43,808,809
DJ EU STX 50
349,461,630 ― 362,894,490 13,432,860
FTSE 100 IDX
238,351,247 ― 248,374,251 10,023,004
合 計 2,216,457,528 ― 2,283,722,201 67,264,673
( 注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清
算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に
最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の
仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
50/131
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2) 通貨関連
(2022年4月15日現在)
(単位:円)
区 分 種 類 時 価 評価損益
契約額等
うち
1年超
為替予約取引
買建 201,416,212 ― 202,281,502 865,290
市場取引
以外の取引 米ドル 140,642,656 ― 141,524,656 882,000
ユーロ 41,007,420 ― 40,960,950 △46,470
英ポンド 19,766,136 ― 19,795,896 29,760
合 計 201,416,212 ― 202,281,502 865,290
(2023年4月17日現在)
(単位:円)
区 分 種 類 時 価 評価損益
契約額等
うち
1年超
為替予約取引
買建 99,387,780 ― 100,151,834 764,054
市場取引
以外の取引 米ドル 68,913,520 ― 69,612,556 699,036
ユーロ 20,517,140 ― 20,578,138 60,998
英ポンド 9,957,120 ― 9,961,140 4,020
合 計 99,387,780 ― 100,151,834 764,054
( 注)1.時価の算定方法
(1) 本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨につい
ては、以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該
為替予約は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以
下の方法によっております。
・ 同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表
されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算
しております。
・ 同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当
該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2) 本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につ
いては同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3) 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報に関する注記)
[2022 年 4月15日現在] [2023 年 4月17日現在]
1 口当たり純資産額 4.2653 円 1 口当たり純資産額 4.3904 円
(1万口当たり純資産額 42,653 円) (1万口当たり純資産額 43,904 円)
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(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
銘 柄 株式数 備 考
単価 金額
米ドル 株 米ドル 米ドル
BAKER HUGHES COMPANY
20,912 29.15 609,584.80
CHENIERE ENERGY INC
4,814 152.80 735,579.20
CHEVRONTEXACO CORP
34,946 172.44 6,026,088.24
CONOCOPHILLIPS 24,414 108.50 2,648,919.00
COTERRA ENERGY INC
19,283 25.76 496,730.08
DEVON ENERGY CORPORATION
13,854 55.70 771,667.80
EOG RESOURCES INC
11,970 121.61 1,455,671.70
EXXON MOBIL CORPORATION
78,032 116.05 9,055,613.60
HALLIBURTON CO
19,515 33.63 656,289.45
HESS CORP
6,029 148.93 897,898.97
KINDER MORGAN INC
36,512 17.81 650,278.72
MARATHON PETROLEUM CORP
9,747 130.78 1,274,712.66
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
18,421 64.48 1,187,786.08
ONEOK INC
9,438 67.03 632,629.14
PHILLIPS 66
9,297 106.26 987,899.22
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
4,771 230.00 1,097,330.00
SCHLUMBERGER LTD
27,610 52.48 1,448,972.80
VALERO ENERGY CORP
7,580 131.86 999,498.80
WILLIAMS COS INC
23,719 30.39 720,820.41
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
4,142 286.21 1,185,481.82
ALBEMARLE CORP
2,457 204.00 501,228.00
AMCOR PLC
23,932 11.10 265,645.20
AVERY DENNISON CORP
1,533 177.94 272,782.02
BALL CORP
6,552 50.03 327,796.56
CELANESE CORP-SERIES A
2,759 110.72 305,476.48
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
4,092 77.08 315,411.36
CLEVELAND-CLIFFS INC
13,758 17.36 238,838.88
CORTEVA INC
12,582 62.13 781,719.66
CROWN HOLDINGS INC
2,997 76.15 228,221.55
DOW INC
12,598 56.50 711,787.00
DUPONT DE NEMOURS INC
8,472 70.46 596,937.12
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
2,511 82.82 207,961.02
ECOLAB INC
4,730 164.37 777,470.10
FMC CORP
2,220 122.69 272,371.80
FREEPORT-MCMORAN INC
29,566 43.16 1,276,068.56
INTERNATIONAL PAPER CO
6,468 35.91 232,265.88
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
5,772 94.66 546,377.52
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LINDE PLC
9,186 359.67 3,303,928.62
LyondellBasell Industries NV
5,086 96.85 492,579.10
MARTIN MARIETTA MATERIALS
1,343 349.20 468,975.60
MOSAIC CO/THE
8,607 46.99 404,442.93
NEWMONT CORPORATION
14,965 49.52 741,066.80
NUCOR CORP
5,145 146.19 752,147.55
PACKAGING CORP OF AMERICA
1,630 141.16 230,090.80
PPG INDUSTRIES INC
4,307 138.42 596,174.94
RPM INTERNATIONAL INC
2,762 81.26 224,440.12
SEALED AIR CORP
4,196 46.61 195,575.56
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
4,696 225.65 1,059,652.40
STEEL DYNAMICS INC
4,054 104.46 423,480.84
VULCAN MATERIALS CO
2,727 169.08 461,081.16
WESTROCK CO
6,337 30.18 191,250.66
3M CO
9,709 105.77 1,026,920.93
ALLEGION PLC
1,819 102.74 186,884.06
AMETEK INC
3,696 138.35 511,341.60
BOEING CO
10,964 201.71 2,211,548.44
CARLISLE COS INC
1,121 210.88 236,396.48
CARRIER GLOBAL CORP
16,108 44.30 713,584.40
CATERPILLAR INC
9,853 223.68 2,203,919.04
CUMMINS INC
2,512 233.61 586,828.32
DEERE & CO
5,437 387.77 2,108,305.49
DOVER CORP
2,638 147.01 387,812.38
EATON CORP PLC
7,344 161.82 1,188,406.08
EMERSON ELECTRIC CO
10,812 86.36 933,724.32
FASTENAL CO
9,530 53.27 507,663.10
FERGUSON PLC
3,856 129.62 499,814.72
FORTIVE CORP
5,971 67.17 401,072.07
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC
3,194 58.68 187,423.92
GENERAC HOLDINGS INC
1,781 101.73 181,181.13
GENERAL DYNAMICS CORP
4,090 227.69 931,252.10
GENERAL ELECTRIC CO
21,264 95.44 2,029,436.16
HEICO CORP
2,195 133.54 293,120.30
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
12,167 196.55 2,391,423.85
HOWMET AEROSPACE INC
9,320 42.54 396,472.80
HUBBELL INC
1,169 227.73 266,216.37
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
982 209.95 206,170.90
IDEX CORP
1,296 219.53 284,510.88
ILLINOIS TOOL WORKS INC
5,411 231.32 1,251,672.52
INGERSOLL-RAND INC
9,517 55.70 530,096.90
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
3,300 49.21 162,393.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
12,766 57.49 733,917.34
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
3,635 200.51 728,853.85
LENNOX INTERNATIONAL INC
743 249.28 185,215.04
LOCKHEED MARTIN CORP
4,330 487.99 2,112,996.70
MASCO CORP
4,302 48.64 209,249.28
NORDSON CORP
968 217.87 210,898.16
NORTHROP GRUMMAN CORP
2,712 472.57 1,281,609.84
OTIS WORLDWIDE CORP
7,239 81.26 588,241.14
PACCAR INC
9,738 72.72 708,147.36
PARKER HANNIFIN CORP
2,485 319.11 792,988.35
PENTAIR PLC
4,317 52.94 228,541.98
QUANTA SERVICES INC
3,083 166.02 511,839.66
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
27,799 101.68 2,826,602.32
ROCKWELL AUTOMATION INC
2,403 277.30 666,351.90
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
4,460 47.34 211,136.40
SMITH (A.O.) CORP
2,879 67.12 193,238.48
SNAP-ON INC
908 239.94 217,865.52
STANLEY BLACK & DECKER INC
3,832 79.42 304,337.44
TEXTRON INC
4,092 68.59 280,670.28
TRANE TECHNOLOGIES PLC
4,335 174.98 758,538.30
TRANSDIGM GROUP INC
1,082 751.83 813,480.06
UNITED RENTALS INC
1,513 378.05 571,989.65
WABTEC CORP/DE
3,554 99.73 354,440.42
WW GRAINGER INC
893 651.11 581,441.23
XYLEM INC
3,752 104.44 391,858.88
AUTOMATIC DATA PROCESSING
7,706 215.70 1,662,184.20
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
2,969 96.99 287,963.31
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
2,298 145.18 333,623.64
CINTAS CORP
1,542 458.61 707,176.62
COPART INC
8,294 77.12 639,633.28
COSTAR GROUP INC
8,266 69.22 572,172.52
EQUIFAX INC
2,689 195.46 525,591.94
JACOBS SOLUTIONS INC
2,439 115.01 280,509.39
LEIDOS HOLDINGS INC
2,496 91.91 229,407.36
PAYCHEX INC
5,474 107.92 590,754.08
REPUBLIC SERVICES INC
3,711 137.37 509,780.07
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
4,180 58.82 245,867.60
INCORPORATED
ROBERT HALF INTL INC
2,145 75.32 161,561.40
ROLLINS INC
5,923 38.80 229,812.40
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
5,701 57.48 327,693.48
TRANSUNION 5,030 63.56 319,706.80
VERISK ANALYTICS INC
2,900 191.86 556,394.00
WASTE CONNECTIONS INC
4,630 143.10 662,553.00
WASTE MANAGEMENT INC
7,164 165.30 1,184,209.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
2,294 95.57 219,237.58
CSX CORP
37,821 30.46 1,152,027.66
EXPEDITORS INTL WASH INC
2,796 111.67 312,229.32
FEDEX CORP
4,768 230.69 1,099,929.92
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
1,633 176.77 288,665.41
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
3,502 55.77 195,306.54
NORFOLK SOUTHERN CORP
4,178 207.59 867,311.02
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC
1,865 338.67 631,619.55
SOUTHWEST AIRLINES CO
6,329 31.67 200,439.43
UBER TECHNOLOGIES INC
30,570 31.48 962,343.60
UNION PACIFIC CORP
11,394 198.53 2,262,050.82
UNITED PARCEL SERVICE CL B
13,432 192.87 2,590,629.84
APTIV PLC
5,734 107.07 613,939.38
BORGWARNER INC
6,055 48.73 295,060.15
FORD MOTOR CO
77,565 12.52 971,113.80
GENERAL MOTORS CO
27,007 34.49 931,471.43
LEAR CORP
1,669 135.32 225,849.08
TESLA INC
50,618 185.00 9,364,330.00
DR HORTON INC
6,199 98.25 609,051.75
GARMIN LTD
2,576 98.86 254,663.36
HASBRO INC
3,436 52.40 180,046.40
LENNAR CORP-CL A
4,806 105.00 504,630.00
LULULEMON ATHLETICA INC
2,250 368.25 828,562.50
MOHAWK INDUSTRIES INC
1,495 97.94 146,420.30
NEWELL BRANDS INC
11,927 12.42 148,133.34
NIKE INC -CL B
23,672 125.95 2,981,488.40
NVR INC
54 5,632.55 304,157.70
PULTE HOMES INC
4,555 60.14 273,937.70
VF CORP
8,150 22.48 183,212.00
WHIRLPOOL CORP
1,556 134.95 209,982.20
AIRBNB INC-CLASS A
7,884 114.65 903,900.60
ARAMARK 7,243 35.71 258,647.53
BOOKING HOLDINGS INC
760 2,649.86 2,013,893.60
CHIPOTLE MEXICAN GRILL-CL A
558 1,738.30 969,971.40
DARDEN RESTAURANTS INC
2,993 152.42 456,193.06
DOMINO'S PIZZA INC
729 330.38 240,847.02
EXPEDIA GROUP INC
3,976 92.03 365,911.28
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
5,879 144.31 848,398.49
LAS VEGAS SANDS CORP
8,425 58.25 490,756.25
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
5,716 168.10 960,859.60
MCDONALD'S CORP
13,635 288.98 3,940,242.30
STARBUCKS CORP
22,193 107.47 2,385,081.71
VAIL RESORTS INC
1,086 244.83 265,885.38
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
YUM! BRANDS INC
4,945 134.88 666,981.60
ACTIVISION BLIZZARD INC
14,414 85.27 1,229,081.78
ALPHABET INC-CL A
111,406 108.87 12,128,771.22
ALPHABET INC-CL C
103,507 109.46 11,329,876.22
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A
2,032 341.50 693,928.00
COMCAST CORP-CL A
77,487 37.96 2,941,406.52
DISH NETWORK CORPORATION
13,403 7.84 105,079.52
ELECTRONIC ARTS INC
5,068 127.87 648,045.16
FOX CORP-CLASS A
3,264 33.41 109,050.24
FOX CORP-CLASS B
6,426 30.75 197,599.50
INTERPUBLIC GROUP COS INC
7,849 37.88 297,320.12
LIBERTY BROADBAND-C
2,799 77.93 218,126.07
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
4,223 73.93 312,206.39
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C
4,312 29.00 125,048.00
LIVE NATION
3,859 68.96 266,116.64
META PLATFORMS INC-A
42,479 221.49 9,408,673.71
NETFLIX INC
8,412 338.63 2,848,555.56
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I
10,773 17.40 187,450.20
OMNICOM GROUP
3,365 95.01 319,708.65
PARAMOUNT GLOBAL CLASS-B
12,807 21.58 276,375.06
PINTEREST INC- CLASS A
14,195 28.58 405,693.10
ROKU INC
3,821 61.72 235,832.12
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
3,644 123.07 448,467.08
THE WALT DISNEY CO
34,212 99.90 3,417,778.80
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
9,205 60.69 558,651.45
WARNER BROS DISCOVERY INC
47,638 13.78 656,451.64
ADVANCE AUTO PARTS
1,580 123.60 195,288.00
AMAZON.COM INC
172,297 102.51 17,662,165.47
AUTOZONE INC
355 2,638.32 936,603.60
BEST BUY COMPANY INC
4,031 73.38 295,794.78
BURLINGTON STORES INC
1,469 190.86 280,373.34
CARMAX INC
4,149 69.46 288,189.54
EBAY INC
10,735 43.53 467,294.55
ETSY INC
3,038 102.53 311,486.14
GENUINE PARTS CO
2,733 165.07 451,136.31
HOME DEPOT INC
18,947 292.19 5,536,123.93
LKQ CORP
5,108 56.32 287,682.56
LOWE'S COMPANIES
11,275 202.18 2,279,579.50
MERCADOLIBRE INC
928 1,301.88 1,208,144.64
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
1,170 892.27 1,043,955.90
POOL CORP
926 330.25 305,811.50
ROSS STORES INC
6,816 104.60 712,953.60
TJX COMPANIES INC
21,823 77.19 1,684,517.37
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TRACTOR SUPPLY COMPANY
2,147 237.95 510,878.65
ULTA BEAUTY INC
948 534.66 506,857.68
COSTCO WHOLESALE CORP
8,302 491.30 4,078,772.60
DOLLAR GENERAL CORP
4,220 213.23 899,830.60
DOLLAR TREE INC
4,218 147.90 623,842.20
KROGER CO
12,663 46.65 590,728.95
SYSCO CORP
9,093 73.48 668,153.64
TARGET CORP
8,884 161.00 1,430,324.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
13,668 35.32 482,753.76
WALMART INC
27,558 148.48 4,091,811.84
ALTRIA GROUP INC
32,652 45.03 1,470,319.56
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
10,259 81.79 839,083.61
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
5,929 62.78 372,222.62
BUNGE LIMITED
3,377 94.40 318,788.80
CAMPBELL SOUP CO
5,164 54.78 282,883.92
COCA-COLA COMPANY
75,126 63.05 4,736,694.30
COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNERS
4,363 59.88 261,256.44
PLC
CONAGRA BRANDS INC
9,921 36.97 366,779.37
CONSTELLATION BRANDS INC-A
3,037 228.23 693,134.51
GENERAL MILS INC
11,221 86.56 971,289.76
HERSHEY CO/THE
2,600 256.28 666,328.00
HORMEL FOODS CORP
6,092 39.26 239,171.92
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM
1,950 152.38 297,141.00
KELLOGG CO
4,336 67.00 290,512.00
KEURIG DR PEPPER INC
14,499 35.10 508,914.90
KRAFT HEINZ CO/THE
13,967 39.10 546,109.70
LAMB WESTON HOLDING INC
3,402 108.71 369,831.42
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
4,932 84.99 419,170.68
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B
4,449 56.06 249,410.94
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
24,623 69.81 1,718,931.63
MONSTER BEVERAGE CORP
14,662 52.56 770,634.72
PEPSICO INC
25,067 183.51 4,600,045.17
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
28,819 99.48 2,866,914.12
TYSON FOODS INC-CL A
5,110 60.82 310,790.20
CHURCH & DWIGHT CO INC
5,210 88.54 461,293.40
CLOROX COMPANY
2,684 158.23 424,689.32
COLGATE-PALMOLIVE CO
13,588 75.59 1,027,116.92
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
4,585 254.01 1,164,635.85
KIMBERLY-CLARK CORP
5,947 137.33 816,701.51
PROCTER & GAMBLE CO
43,889 151.00 6,627,239.00
ABBOTT LABORATORIES
32,020 103.96 3,328,799.20
ALIGN TECHNOLOGY INC
1,694 342.27 579,805.38
57/131
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AMERISOURCEBERGEN CORP
2,902 167.13 485,011.26
BAXTER INTL INC
11,094 43.05 477,596.70
BECTON DICKINSON & CO
5,087 255.50 1,299,728.50
BOSTON SCIENTIFIC CORP
26,272 51.77 1,360,101.44
CARDINAL HEALTH INC
5,719 80.63 461,122.97
CENTENE CORP
10,723 68.07 729,914.61
COOPER COS INC/THE
1,129 373.71 421,918.59
CVS HEALTH CORPORATION
24,138 74.70 1,803,108.60
DAVITA INC
2,172 83.96 182,361.12
DENTSPLY SIRONA INC
6,330 41.15 260,479.50
DEXCOM INC
7,864 115.70 909,864.80
Edwards Lifesciences Corp
12,677 84.36 1,069,431.72
ELEVANCE HEALTH INC
4,368 484.46 2,116,121.28
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY
7,114 82.37 585,980.18
HCA HEALTHCARE INC
4,112 273.35 1,124,015.20
HENRY SCHEIN INC
2,500 82.43 206,075.00
HOLOGIC INC
4,711 84.14 396,383.54
HUMANA INC
2,291 523.83 1,200,094.53
IDEXX LABORATORIES INC
1,673 482.49 807,205.77
INTUITIVE SURGICAL INC
6,844 267.02 1,827,484.88
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
1,647 229.35 377,739.45
MASIMO CORP
1,302 191.67 249,554.34
MCKESSON CORP
2,594 362.00 939,028.00
MEDTRONIC PLC
24,263 80.71 1,958,266.73
MOLINA HEALTHCARE INC
1,109 293.70 325,713.30
QUEST DIAGNOSTICS
1,866 142.34 265,606.44
RESMED INC
2,763 224.56 620,459.28
STERIS PLC
2,280 186.53 425,288.40
STRYKER CORP
6,554 291.76 1,912,195.04
TELEFLEX INC
1,078 263.83 284,408.74
THE CIGNA GROUP
5,554 259.10 1,439,041.40
UNITEDHEALTH GROUP INC
17,257 511.79 8,831,960.03
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC
1,371 135.98 186,428.58
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
2,831 178.94 506,579.14
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
3,710 132.37 491,092.70
ABBVIE INC
33,275 161.59 5,376,907.25
AGILENT TECHNOLOGIES INC
5,638 139.20 784,809.60
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
2,867 203.92 584,638.64
AMGEN INC
9,910 250.00 2,477,500.00
AVANTOR INC
16,053 20.69 332,136.57
BIOGEN INC
2,769 288.13 797,831.97
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
4,351 99.01 430,792.51
BIO-RAD LABORATORIES-A
620 479.25 297,135.00
58/131
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BIO-TECHNE CORP
3,878 85.24 330,560.72
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
38,994 70.45 2,747,127.30
CATALENT INC
4,218 46.32 195,377.76
CHARLES RIVER LABORATORIES
1,304 203.69 265,611.76
DANAHER CORP
13,019 251.67 3,276,491.73
ELI LILLY & CO
15,195 374.73 5,694,022.35
GILEAD SCIENCES INC
23,696 83.00 1,966,768.00
ILLUMINA INC
3,301 228.01 752,661.01
INCYTE CORP
4,195 74.50 312,527.50
IQVIA HOLDINGS INC
3,809 200.35 763,133.15
JOHNSON & JOHNSON
47,938 165.84 7,950,037.92
MERCK & CO. INC.
47,415 115.31 5,467,423.65
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC
444 1,576.95 700,165.80
MODERNA INC
6,566 157.10 1,031,518.60
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
2,511 102.78 258,080.58
PERKINELMER INC
2,787 137.11 382,125.57
PFIZER INC
104,334 41.19 4,297,517.46
Regeneron Pharmaceuticals Inc
2,055 829.33 1,704,273.15
ROYALTY PHARMA PLC-CL A
6,689 36.26 242,543.14
SEAGEN INC
3,148 205.50 646,914.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
7,403 588.84 4,359,182.52
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
4,973 333.52 1,658,594.96
VIATRIS INC
25,950 9.87 256,126.50
WATERS CORP
1,162 307.17 356,931.54
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC
1,658 363.93 603,395.94
ZOETIS INC
8,973 174.60 1,566,685.80
BANK OF AMERICA CORP
134,678 29.52 3,975,694.56
CITIGROUP INC
36,021 49.56 1,785,200.76
CITIZENS FINANCIAL GROUP
9,844 29.10 286,460.40
FIFTH THIRD BANCORP
14,462 26.44 382,375.28
FIRST HORIZON NATIONAL CORP
12,434 18.35 228,163.90
HUNTINGTON BANCSHARES INC
33,038 11.41 376,963.58
JPMORGAN CHASE & CO
54,768 138.73 7,597,964.64
KEYCORP 26,244 12.09 317,289.96
M & T BANK CORP
3,519 116.59 410,280.21
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
7,521 121.85 916,433.85
REGIONS FINANCIAL CORP
19,166 18.51 354,762.66
TRUIST FINANCIAL CORP
26,140 33.25 869,155.00
US BANCORP
27,537 34.97 962,968.89
WELLS FARGO & COMPANY
71,522 39.64 2,835,132.08
ALLY FINANCIAL INC
8,024 26.84 215,364.16
AMERICAN EXPRESS COMPANY
11,849 163.22 1,933,993.78
AMERIPRISE FINANCIAL INC
2,041 309.43 631,546.63
59/131
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
9,333 65.01 606,738.33
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
13,821 46.36 640,741.56
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
24,107 319.74 7,707,972.18
BLACKROCK INC
2,755 691.33 1,904,614.15
BLACKSTONE INC
13,973 85.32 1,192,176.36
BLOCK INC
11,680 64.04 747,987.20
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
7,274 96.58 702,522.92
CARLYLE GROUP INC/THE
7,311 30.45 222,619.95
CBOE GLOBAL MARKETS INC
2,126 136.76 290,751.76
CME GROUP INC
6,523 190.48 1,242,501.04
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
4,892 101.17 494,923.64
EQUITABLE HOLDINGS INC
8,694 25.29 219,871.26
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
719 413.97 297,644.43
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
12,774 57.41 733,355.34
FISERV INC
11,576 115.59 1,338,069.84
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
1,465 221.20 324,058.00
FRANKLIN RESOURCES INC
7,144 26.75 191,102.00
GLOBAL PAYMENTS INC
5,337 107.56 574,047.72
GOLDMAN SACHS GROUP INC
6,245 336.92 2,104,065.40
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
10,169 107.51 1,093,269.19
INVESCO LTD
11,409 16.89 192,698.01
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
1,368 153.96 210,617.28
KKR & CO INC
12,629 51.91 655,571.39
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC
1,707 202.99 346,503.93
MARKETAXESS HOLDINGS INC
797 336.00 267,792.00
MASTERCARD INC - A
15,962 372.43 5,944,727.66
MOODY'S CORP
3,106 302.32 939,005.92
MORGAN STANLEY
23,775 86.71 2,061,530.25
MSCI INC
1,549 540.03 836,506.47
NASDAQ INC
6,966 55.16 384,244.56
NORTHERN TRUST CORP
3,857 87.92 339,107.44
PAYPAL HOLDINGS INC
20,552 76.53 1,572,844.56
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
3,946 93.59 369,306.14
S&P GLOBAL INC
6,317 347.86 2,197,431.62
SCHWAB (CHARLES) CORP
28,365 50.77 1,440,091.05
SEI INVESTMENTS COMPANY
1,374 58.09 79,815.66
STATE STREET CORP
7,069 80.03 565,732.07
SYNCHRONY FINANCIAL
8,973 29.80 267,395.40
T ROWE PRICE GROUP INC
4,193 113.27 474,941.11
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
2,564 70.60 181,018.40
VISA INC-CLASS A SHARES
30,166 234.02 7,059,447.32
AFLAC INC
9,665 66.21 639,919.65
ALLSTATE CORP
5,070 112.13 568,499.10
60/131
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
1,652 120.04 198,306.08
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
13,793 51.44 709,511.92
AON PLC
3,751 324.48 1,217,124.48
ARCH CAPITAL GROUP LTD
8,102 70.25 569,165.50
ARTHUR J GALLAGHER & CO
3,921 200.45 785,964.45
ASSURANT INC
1,610 116.11 186,937.10
BROWN & BROWN INC
5,260 58.77 309,130.20
CHUBB LTD
7,368 195.78 1,442,507.04
CINCINNATI FINANCIAL CORP
3,283 106.74 350,427.42
EVEREST RE GROUP LTD
932 359.21 334,783.72
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
5,981 35.42 211,847.02
GLOBE LIFE INC
2,007 107.28 215,310.96
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
5,173 68.04 351,970.92
LOEWS CORP
4,215 56.24 237,051.60
MARKEL CORP
288 1,319.68 380,067.84
MARSH & MCLENNAN COS
8,868 173.18 1,535,760.24
METLIFE INC
11,897 60.62 721,196.14
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
5,080 75.89 385,521.20
PROGRESSIVE CORP
11,107 135.85 1,508,885.95
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
7,200 85.58 616,176.00
TRAVELERS COS INC/THE
3,759 168.37 632,902.83
WILLIS TOWERS WATSON PLC
1,791 237.46 425,290.86
WR BERKLEY CORP
4,183 61.48 257,170.84
ACCENTURE PLC-CL A
11,877 279.25 3,316,652.25
ADOBE INC
8,891 379.38 3,373,067.58
AKAMAI TECHNOLOGIES
3,351 82.55 276,625.05
ANSYS INC
1,879 317.47 596,526.13
AUTODESK INC
4,478 194.66 871,687.48
BLACK KNIGHT INC
3,455 56.26 194,378.30
CADENCE DESIGN SYS INC
5,513 214.55 1,182,814.15
CHECK POINT SOFTWARE TECH
2,004 132.41 265,349.64
CLOUDFLARE INC - CLASS A
6,718 64.68 434,520.24
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
9,493 60.04 569,959.72
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC-A
4,663 135.77 633,095.51
CYBERARK SOFTWARE LTD
1,528 132.92 203,101.76
DATADOG INC - CLASS A
6,249 67.32 420,682.68
DOCUSIGN INC
5,663 54.46 308,406.98
DYNATRACE INC
6,569 42.28 277,737.32
EPAM SYSTEMS INC
1,277 296.00 377,992.00
FAIR ISAAC CORP
576 698.06 402,082.56
FORTINET INC
13,814 68.07 940,318.98
GARTNER INC
1,599 314.88 503,493.12
GEN DIGITAL INC
12,417 17.57 218,166.69
61/131
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GODADDY INC - CLASS A
3,730 76.78 286,389.40
HUBSPOT INC
1,133 416.20 471,554.60
INTL BUSINESS MACHINES CORP
16,777 128.14 2,149,804.78
INTUIT INC
5,250 441.62 2,318,505.00
MICROSOFT CORP
132,691 286.14 37,968,202.74
MONGODB INC
1,770 223.09 394,869.30
ORACLE CORPORATION
30,412 95.71 2,910,732.52
PALO ALTO NETWORKS INC
6,094 199.44 1,215,387.36
PAYCOM SOFTWARE INC
1,353 303.15 410,161.95
PTC INC
2,409 127.73 307,701.57
ROPER TECHNOLOGIES INC
1,893 439.91 832,749.63
SALESFORCE INC
19,240 194.65 3,745,066.00
SERVICENOW INC
4,039 463.03 1,870,178.17
SNOWFLAKE INC-CLASS A
4,996 142.13 710,081.48
SYNOPSYS INC
3,060 381.68 1,167,940.80
TWILIO INC - A
5,016 59.62 299,053.92
TYLER TECHNOLOGIES INC
1,107 364.37 403,357.59
VERISIGN INC
1,878 216.46 406,511.88
VMWARE INC-CLASS A
4,046 125.90 509,391.40
WORKDAY INC-CLASS A
4,333 194.04 840,775.32
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
5,443 69.50 378,288.50
ZSCALER INC
2,605 105.45 274,697.25
AMPHENOL CORP-CL A
9,875 78.14 771,632.50
APPLE INC
297,461 165.21 49,143,531.81
ARISTA NETWORKS INC
5,014 163.60 820,290.40
CDW CORP/DE
2,485 186.96 464,595.60
CISCO SYSTEMS INC
75,335 50.54 3,807,430.90
COGNEX CORP
4,105 49.08 201,473.40
CORNING INC
14,282 34.78 496,727.96
DELL TECHNOLOGIES -C
5,638 43.28 244,012.64
F5 INC
1,151 145.45 167,412.95
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
25,979 15.91 413,325.89
HP INC
18,307 29.82 545,914.74
JUNIPER NETWORKS INC
6,450 33.99 219,235.50
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
3,328 159.56 531,015.68
MOTOROLA SOLUTIONS INC
3,155 291.46 919,556.30
NETAPP INC
3,747 66.35 248,613.45
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
4,066 63.96 260,061.36
TE CONNECTIVITY LTD
5,111 125.92 643,577.12
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
1,022 439.92 449,598.24
TRIMBLE INC
5,249 48.93 256,833.57
WESTERN DIGITAL CORP
7,325 35.46 259,744.50
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
1,165 303.08 353,088.20
62/131
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AT&T INC
132,559 19.93 2,641,900.87
T-MOBILE US INC
12,122 149.59 1,813,329.98
VERIZON COMMUNICATIONS INC
77,073 39.22 3,022,803.06
AES CORPORATION
14,943 24.86 371,482.98
ALLIANT ENERGY CORP
5,098 54.36 277,127.28
AMEREN CORPORATION
5,039 89.46 450,788.94
AMERICAN ELECTRIC POWER
8,985 92.50 831,112.50
AMERICAN WATER WORKS CO INC
3,641 149.70 545,057.70
ATMOS ENERGY CORP
2,772 113.04 313,346.88
CENTERPOINT ENERGY INC
13,208 30.40 401,523.20
CMS ENERGY CORP
5,625 60.79 341,943.75
CONSOLIDATED EDISON INC
6,231 96.68 602,413.08
CONSTELLATION ENERGY
6,830 76.43 522,016.90
DOMINION ENERGY INC
15,748 57.93 912,281.64
DTE ENERGY COMPANY
3,680 112.98 415,766.40
DUKE ENERGY CORP
13,692 97.64 1,336,886.88
EDISON INTERNATIONAL
7,894 71.61 565,289.34
ENTERGY CORP
4,068 107.64 437,879.52
ESSENTIAL UTILITIES INC
6,435 43.19 277,927.65
EVERGY INC
4,925 61.36 302,198.00
EVERSOURCE ENERGY
6,319 78.46 495,788.74
EXELON CORP
18,185 42.13 766,134.05
FIRSTENERGY CORP
10,833 40.84 442,419.72
NEXTERA ENERGY INC
37,577 78.02 2,931,757.54
NISOURCE INC
9,948 27.85 277,051.80
NRG ENERGY INC
5,272 35.21 185,627.12
PPL CORPORATION
12,857 28.57 367,324.49
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
8,892 63.50 564,642.00
SEMPRA ENERGY
5,610 153.03 858,498.30
SOUTHERN CO
19,853 71.94 1,428,224.82
UGI CORP
5,067 34.55 175,064.85
WEC ENERGY GROUP INC
5,609 96.84 543,175.56
XCEL ENERGY INC
9,843 70.14 690,388.02
ADVANCED MICRO DEVICES
31,000 91.75 2,844,250.00
ANALOG DEVICES
9,544 188.51 1,799,139.44
APPLIED MATERIALS INC
16,411 112.90 1,852,801.90
BROADCOM INC
7,763 619.54 4,809,489.02
ENPHASE ENERGY INC
2,902 208.90 606,227.80
FIRST SOLAR INC
2,152 208.40 448,476.80
INTEL CORP
76,939 31.89 2,453,584.71
KLA CORPORATION
2,731 375.04 1,024,234.24
LAM RESEARCH CORP
2,606 500.84 1,305,189.04
MARVELL TECHNOLOGY INC
17,949 40.29 723,165.21
63/131
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
10,385 79.53 825,919.05
MICRON TECHNOLOGY INC
20,211 62.63 1,265,814.93
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
974 477.27 464,860.98
NVIDIA CORP
46,345 267.58 12,400,995.10
NXP SEMICONDUCTORS NV
4,725 172.35 814,353.75
ON SEMICONDUCTOR CORP
8,805 77.92 686,085.60
QORVO INC
2,089 93.58 195,488.62
QUALCOMM INC
20,761 120.16 2,494,641.76
SKYWORKS SOLUTIONS INC
2,955 110.08 325,286.40
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
1,299 300.46 390,297.54
TERADYNE INC
3,030 100.75 305,272.50
TEXAS INSTRUMENTS
16,348 178.98 2,925,965.04
CBRE GROUP INC - A
5,795 70.82 410,401.90
米ドル小計 6,142,276 667,846,030.20
(89,417,904,983)
銘柄数 522
比 率 69.2 % 71.9 %
加ドル 株 加ドル 加ドル
CAMECO CORP
10,725 35.00 375,375.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES
22,731 82.85 1,883,263.35
CENOVUS ENERGY INC
33,427 23.43 783,194.61
ENBRIDGE INC
37,293 53.56 1,997,413.08
IMPERIAL OIL LTD
6,138 74.61 457,956.18
KEYERA CORP
8,396 31.95 268,252.20
PEMBINA PIPELINE CORP
12,590 45.30 570,327.00
SUNCOR ENERGY INC
25,116 43.60 1,095,057.60
TC ENERGY CORP
20,208 56.55 1,142,762.40
AGNICO EAGLE MINES LTD
9,928 78.01 774,483.28
BARRICK GOLD CORP
32,820 26.29 862,837.80
CCL INDUSTRIES INC - CL B
4,396 66.45 292,114.20
FRANCO-NEVADA CORP
3,453 208.67 720,537.51
NUTRIEN LTD
10,666 97.46 1,039,508.36
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
10,719 68.01 728,999.19
CAE INC
11,073 31.46 348,356.58
WSP GLOBAL INC
2,956 175.39 518,452.84
THOMSON REUTERS CORP
3,924 173.60 681,206.40
CANADIAN NATL RAILWAY CO
10,573 163.57 1,729,425.61
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
18,466 104.44 1,928,589.04
MAGNA INTERNATIONAL INC
6,772 72.59 491,579.48
GILDAN ACTIVEWEAR INC
6,253 42.80 267,628.40
RESTAURANT BRANDS INTERN
7,137 90.25 644,114.25
CANADIAN TIRE CORP -CL A
1,752 180.71 316,603.92
DOLLARAMA INC
5,864 82.80 485,539.20
64/131
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC
15,755 67.95 1,070,552.25
LOBLAW COMPANIES LTD
3,704 126.16 467,296.64
METRO INC
5,518 75.53 416,774.54
WESTON (GEORGE) LTD
1,926 180.06 346,795.56
SAPUTO INC
8,926 35.03 312,677.78
BANK OF MONTREAL
11,952 121.58 1,453,124.16
BANK OF NOVA SCOTIA
20,453 68.46 1,400,212.38
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
16,542 57.96 958,774.32
NATIONAL BANK OF CANADA
6,987 98.10 685,424.70
ROYAL BANK OF CANADA
24,563 132.79 3,261,720.77
TORONTO-DOMINION BANK
32,469 81.30 2,639,729.70
BROOKFIELD ASSET MGMT-A
8,918 44.79 399,437.22
BROOKFIELD CORP
28,393 43.42 1,232,824.06
IGM FINANCIAL INC
5,250 40.65 213,412.50
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
534 880.03 469,936.02
GREAT-WEST LIFECO INC
8,175 37.28 304,764.00
INTACT FINANCIAL CORP
3,369 198.47 668,645.43
MANULIFE FINANCIAL CORP
30,643 25.61 784,767.23
POWER CORP OF CANADA
13,025 35.17 458,089.25
SUN LIFE FINANCIAL INC
8,515 64.11 545,896.65
CGI INC
4,317 134.82 582,017.94
CONSTELLATION SOFTWARE INC
436 2,654.32 1,157,283.52
OPEN TEXT CORP
7,905 52.47 414,775.35
SHOPIFY INC - CLASS A
24,718 61.99 1,532,268.82
BCE INC
3,819 63.55 242,697.45
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B
7,333 65.84 482,804.72
TELUS CORP
1,600 28.31 45,296.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
26,008 11.54 300,132.32
CANADIAN UTILITIES LTD-A
6,438 38.54 248,120.52
EMERA INC
6,146 57.69 354,562.74
FORTIS INC
9,462 59.29 561,001.98
HYDRO ONE LTD
8,735 39.67 346,517.45
加ドル小計 685,910 44,761,911.45
(4,482,905,431)
銘柄数 57
比 率 3.5 % 3.6 %
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
ENI SPA
50,423 13.80 695,938.24
Galp Energia SGPS SA
17,564 10.97 192,677.08
NESTE OYJ
8,364 45.57 381,147.48
OMV AG
5,122 44.17 226,238.74
REPSOL SA
31,322 13.83 433,183.26
TENARIS SA
13,777 13.44 185,162.88
65/131
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TOTALENERGIES SE
47,608 58.72 2,795,541.76
AIR LIQUIDE
9,088 158.46 1,440,084.48
AKZO NOBEL
3,065 73.64 225,706.60
ARCELORMITTAL 10,164 26.96 274,072.26
Arkema SA
1,403 89.20 125,147.60
BASF SE
15,166 49.70 753,826.03
COVESTRO AG
3,789 36.77 139,321.53
CRH PLC(DUBLIN)
12,732 44.70 569,120.40
EVONIK INDUSTRIES AG
6,597 19.42 128,146.72
HEIDELBERGCEMENT AG
2,114 69.42 146,753.88
KONINKLIJKE DSM NV
3,248 112.95 366,861.60
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
5,363 33.78 181,162.14
SOLVAY SA
1,770 108.00 191,160.00
STORA ENSO OYJ-R SHS
9,106 11.53 105,037.71
SYMRISE AG
2,449 104.85 256,777.65
UMICORE 6,880 30.20 207,776.00
UPM-KYMMENE OYJ
8,956 29.09 260,530.04
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
4,904 30.70 150,552.80
AIRBUS SE
11,128 126.28 1,405,243.84
ALSTOM 8,202 21.92 179,787.84
BOUYGUES 2,236 32.25 72,111.00
BRENNTAG SE
2,663 69.96 186,303.48
CNH INDUSTRIAL NV
20,231 13.39 270,893.09
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
8,947 51.58 461,486.26
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
8,336 30.09 250,830.24
Eiffage SA
1,285 101.95 131,005.75
FERROVIAL SA
9,071 27.59 250,268.89
GEA GROUP AG
3,477 43.17 150,102.09
IMCD NV
1,242 143.90 178,723.80
KINGSPAN GROUP PLC
3,771 59.40 223,997.40
KNORR-BREMSE AG
1,483 60.46 89,662.18
KONE OYJ-B
6,319 49.27 311,337.13
Legrand SA
4,689 82.64 387,498.96
MTU AERO ENGINES AG
1,105 228.90 252,934.50
Prysmian SpA
5,305 37.71 200,051.55
RHEINMETALL AG
895 266.60 238,607.00
SAFRAN SA
6,672 136.90 913,396.80
SCHNEIDER ELECTRIC SE
9,967 150.42 1,499,236.14
SIEMENS AG
14,288 146.16 2,088,334.08
SIEMENS ENERGY AG
12,134 21.70 263,307.80
THALES SA
2,166 140.90 305,189.40
VINCI S.A.
9,342 108.32 1,011,925.44
WARTSILA 15,462 8.76 135,508.96
66/131
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Bureau Veritas SA
5,163 25.65 132,430.95
RANDSTAD NV
2,025 53.10 107,527.50
TELEPERFORMANCE 1,382 212.10 293,122.20
WOLTERS KLUWER
4,393 119.10 523,206.30
AENA SME SA
1,556 150.70 234,489.20
Aeroports de Paris
1,165 132.70 154,595.50
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
21,818 9.51 207,489.18
DEUTSCHE POST AG
16,539 42.84 708,613.45
GETLINK SE
10,838 15.04 163,057.71
Bayerische Motoren Werke AG
1,623 97.70 158,567.10
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
5,521 103.68 572,417.28
CONTINENTAL AG
2,681 68.38 183,326.78
DR ING HC F PORSCHE AG
2,367 118.90 281,436.30
FERRARI NV
2,381 259.60 618,107.60
MERCEDES-BENZ GROUP AG
13,739 70.41 967,362.99
MICHELIN (CGDE)
11,971 29.43 352,306.53
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE
2,526 53.60 135,393.60
STELLANTIS NV
40,115 17.16 688,533.86
VALEO SA
8,084 19.23 155,455.32
VOLKSWAGEN AG
827 156.95 129,797.65
VOLKSWAGEN AG PFD
2,738 127.70 349,642.60
ADIDAS AG
3,268 165.60 541,180.80
HERMES INTERNATIONAL
615 1,975.00 1,214,625.00
KERING 1,383 576.00 796,608.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON
5,183 892.80 4,627,382.40
SE
MONCLER SPA
4,418 65.94 291,322.92
PUMA AG
3,025 56.70 171,517.50
AMADEUS IT GROUP SA
8,515 61.16 520,777.40
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
3,747 168.55 631,556.85
SODEXO 2,417 97.74 236,237.58
PUBLICIS GROUPE
4,448 73.50 326,928.00
SCOUT24 SE
2,884 55.30 159,485.20
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV
12,863 21.13 271,795.19
VIVENDI SA
10,097 9.47 95,618.59
INDITEX 19,176 31.09 596,181.84
PROSUS NV
15,822 67.96 1,075,263.12
ZALANDO SE
5,924 37.62 222,860.88
CARREFOUR SA
12,644 18.66 236,000.26
HELLOFRESH SE
6,514 24.47 159,397.58
JERONIMO MARTINS
7,545 21.40 161,463.00
KESKO OYJ-B SHS
6,460 20.20 130,492.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
16,645 30.59 509,170.55
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
15,733 58.74 924,156.42
67/131
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DANONE 10,249 58.83 602,948.67
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
18,878 11.52 217,568.95
HEINEKEN HOLDING NV
1,888 86.65 163,595.20
HEINEKEN NV
4,338 101.20 439,005.60
KERRY GROUP PLC-A
2,994 96.34 288,441.96
PERNOD-RICARD 3,592 209.00 750,728.00
REMY COINTREAU
525 171.30 89,932.50
BEIERSDORF AG
2,227 120.50 268,353.50
HENKEL AG & CO KGAA
1,673 68.92 115,303.16
HENKEL AG AND CO KGAA VORZUG
2,380 74.46 177,214.80
L'OREAL 4,464 420.65 1,877,781.60
ESSILORLUXOTTICA 5,350 175.58 939,353.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & Co
4,802 42.41 203,652.82
Fresenius SE & CO KG
7,742 25.73 199,201.66
KONINKLIJKE PHILIPS NV
19,738 16.21 319,992.45
SIEMENS HEALTHINEERS AG
6,079 53.50 325,226.50
ARGENX SE
1,311 347.30 455,310.30
BAYER AG
18,009 61.36 1,105,032.24
EUROFINS SCIENTIFIC
3,388 62.02 210,123.76
MERCK KGAA
2,391 164.40 393,080.40
ORION OYJ
3,032 44.15 133,862.80
QIAGEN N V
4,595 42.33 194,506.35
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA
3,752 40.73 152,818.96
SANOFI 20,907 102.04 2,133,350.28
SARTORIUS AG-VORZUG
639 394.30 251,957.70
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
743 289.60 215,172.80
UCB SA
2,800 87.70 245,560.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
114,254 6.80 777,612.72
BANCO SANTANDER S.A
316,650 3.61 1,143,264.82
BNP PARIBAS
21,715 59.39 1,289,653.85
CaixaBank SA
96,475 3.54 341,714.45
COMMERZBANK AG
28,567 10.36 295,954.12
CREDIT AGRICOLE SA
23,169 10.95 253,839.56
ERSTE GROUP BANK AG
9,172 32.32 296,439.04
FINECOBANK SPA
15,029 14.80 222,504.34
ING GROEP NV-CVA
72,887 12.02 876,101.74
INTESA SANPAOLO
311,780 2.46 769,628.93
KBC GROEP NV
5,179 66.06 342,124.74
MEDIOBANCA SPA
19,632 9.63 189,213.21
SOCIETE GENERALE-A
17,187 22.40 384,988.80
UNICREDIT SPA
38,916 19.37 753,802.92
ADYEN NV
454 1,447.60 657,210.40
DEUTSCHE BANK AG -REG
40,951 9.95 407,626.25
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DEUTSCHE BOERSE AG
3,271 180.70 591,069.70
EDENRED 5,123 56.84 291,191.32
EXOR NV
1,661 77.78 129,192.58
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
1,850 79.92 147,852.00
Wendel 1,651 98.30 162,293.30
WORLDLINE SA
5,571 38.30 213,369.30
AEGON NV
43,011 4.16 179,054.79
AGEAS 3,767 40.69 153,279.23
ALLIANZ SE
6,893 219.10 1,510,256.30
ASSICURAZIONI GENERALI
15,634 18.93 295,951.62
AXA SA
32,751 28.71 940,444.96
HANNOVER RUECK SE
1,066 184.35 196,517.10
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
2,403 333.50 801,400.50
NN GROUP NV
4,766 34.10 162,520.60
POSTE ITALIANE SPA
18,062 9.54 172,383.72
SAMPO OYJ-A SHS
8,164 44.85 366,155.40
CAPGEMINI 3,123 168.65 526,693.95
DASSAULT SYSTEMES SE
13,332 37.76 503,416.32
SAP SE
19,186 115.96 2,224,808.56
NOKIA OYJ
91,360 4.52 413,084.24
CELLNEX TELECOM SAU
12,629 38.52 486,469.08
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
56,226 22.21 1,249,060.59
ELISA OYJ
1,201 54.56 65,526.56
KONIKLIJKE KPN NV
54,449 3.20 174,672.39
ORANGE 29,692 11.25 334,272.53
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
55,483 2.95 163,674.85
TELEFONICA SA
97,051 4.05 393,056.55
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
6,540 15.30 100,062.00
E.ON SE
42,291 11.76 497,342.16
EDP Renovaveis SA
8,052 20.68 166,515.36
ENAGAS SA
7,420 17.96 133,300.30
ENDESA SA
9,345 19.75 184,563.75
ENEL SPA
136,330 5.70 778,171.64
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
56,451 4.95 279,771.15
ENGIE 35,143 15.08 530,026.72
FORTUM OYJ
12,921 14.00 180,894.00
IBERDROLA SA
103,008 11.46 1,180,986.72
NATURGY ENERGY GROUP SA
6,415 28.00 179,620.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA
7,783 16.20 126,084.60
RWE AG
12,199 40.34 492,107.66
SNAM SPA
26,717 5.00 133,691.86
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE
28,282 7.63 215,791.66
SPA
VEOLIA ENVIRONNEMENT
14,392 29.03 417,799.76
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ASM INTERNATIONAL NV
969 360.40 349,227.60
ASML HOLDING NV
7,581 606.50 4,597,876.50
INFINEON TECHNOLOGIES AG
24,202 36.10 873,692.20
STMICROELECTRONICS NV
12,399 46.07 571,221.93
AROUNDTOWN SA
57,774 1.36 78,717.07
LEG IMMOBILIEN SE
2,922 54.32 158,723.04
VONOVIA SE
15,302 19.13 292,803.77
ユーロ小計 3,294,485 89,743,986.52
(13,192,366,018)
銘柄数 185
比 率 10.2 % 10.6 %
英ポンド 株 英ポンド 英ポンド
BP PLC
317,199 5.41 1,716,046.59
SHELL PLC-NEW
126,787 24.62 3,121,495.94
ANGLO AMERICAN PLC
27,202 26.76 728,061.53
CRODA INTERNATIONAL PLC
2,914 68.32 199,084.48
GLENCORE PLC
211,719 4.91 1,041,022.32
JOHNSON MATTHEY PLC
5,873 19.50 114,523.50
MONDI PLC
8,456 12.92 109,293.80
RIO TINTO PLC
22,684 54.62 1,239,000.08
ASHTEAD GROUP PLC
9,138 46.80 427,658.40
BAE SYSTEMS PLC
58,111 10.16 590,407.76
BUNZL PLC
6,030 31.11 187,593.30
DCC PLC
2,505 49.20 123,246.00
MELROSE INDUSTRIES PLC
108,972 1.66 181,819.78
SMITHS GROUP PLC
5,259 16.66 87,614.94
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
1,614 116.40 187,869.60
EXPERIAN PLC
16,676 27.08 451,586.08
INTERTEK GROUP PLC
2,671 40.72 108,763.12
RELX PLC
32,582 26.36 858,861.52
RENTOKIL INITIAL PLC
51,189 5.94 304,369.79
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
28,742 4.85 139,427.44
BURBERRY GROUP PLC
8,340 25.94 216,339.60
PERSIMMON PLC
6,329 12.74 80,631.46
COMPASS GROUP PLC
33,072 20.49 677,645.28
ENTAIN PLC
16,635 12.98 215,922.30
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
4,998 54.88 274,290.24
Whitbread PLC
6,150 30.86 189,789.00
AUTO TRADER GROUP PLC
22,955 6.20 142,321.00
INFORMA PLC
31,969 6.86 219,435.21
WPP PLC
19,231 9.51 182,886.81
KINGFISHER PLC
52,813 2.60 137,789.11
NEXT PLC
2,540 65.64 166,725.60
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TESCO PLC
131,383 2.68 352,369.20
Associated British Foods PLC
8,019 20.16 161,663.04
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
37,632 28.35 1,066,867.20
DIAGEO PLC
41,140 36.78 1,513,129.20
IMPERIAL BRANDS PLC
15,561 18.83 293,091.43
HALEON PLC
101,640 3.44 350,353.08
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
12,893 62.86 810,453.98
UNILEVER PLC
45,959 43.10 1,980,832.90
SMITH & NEPHEW PLC
15,312 12.10 185,275.20
ASTRAZENECA PLC
29,026 118.92 3,451,771.92
GSK PLC
71,589 15.15 1,084,573.35
BARCLAYS PLC
288,288 1.57 455,149.09
HSBC HOLDINGS PLC
376,963 5.84 2,202,594.80
LLOYDS BANKING GROUP PLC
1,229,878 0.48 601,840.79
NATWEST GROUP PLC
111,128 2.75 306,491.02
STANDARD CHARTERED PLC
53,954 6.46 348,542.84
3I GROUP PLC
16,407 17.18 281,872.26
ABRDN PLC
72,862 2.07 151,334.37
HARGREAVES LANSDOWN PLC
15,515 7.94 123,251.16
London Stock Exchange Group PLC
7,057 79.58 561,596.06
M&G PLC
82,897 2.00 165,794.00
SCHRODERS PLC
22,394 4.81 107,782.32
ST JAMES'S PLACE PLC
15,039 12.22 183,851.77
ADMIRAL GROUP PLC
5,844 22.22 129,853.68
AVIVA PLC
55,990 4.21 236,109.83
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
98,441 2.50 246,200.94
PRUDENTIAL PLC
54,532 11.69 637,479.08
SAGE GROUP PLC/THE
19,098 7.89 150,721.41
HALMA PLC
8,694 22.56 196,136.64
BT GROUP PLC
146,034 1.56 229,054.32
VODAFONE GROUP PLC
484,981 0.91 446,037.02
NATIONAL GRID PLC
64,008 11.18 715,929.48
SEVERN TRENT PLC
6,252 29.04 181,558.08
SSE PLC
19,791 18.23 360,789.93
UNITED UTILITIES GROUP PLC
16,404 10.74 176,260.98
英ポンド小計 5,033,960 34,868,133.95
(5,789,504,961)
銘柄数 66
比 率 4.5 % 4.7 %
スイスフラン 株 スイスフラン スイスフラン
CLARIANT AG-REG
10,485 14.58 152,871.30
GIVAUDAN-REG 171 3,088.00 528,048.00
HOLCIM LTD
10,076 57.90 583,400.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SIKA AG-REG
2,913 241.70 704,072.10
ABB LTD
26,659 31.51 840,025.09
GEBERIT AG-REG
624 492.90 307,569.60
Schindler Holding AG
1,032 186.60 192,571.20
Schindler Holding AG
422 194.05 81,889.10
ADECCO GROUP AG(REG)
5,341 33.25 177,588.25
SGS SA-REG
1,950 82.60 161,070.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG
1,152 261.30 301,017.60
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
10,191 149.65 1,525,083.15
THE SWATCH GROUP AG-B
785 289.90 227,571.50
BARRY CALLEBAUT AG-REG
59 1,831.00 108,029.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
2 109,600.00 219,200.00
Lindt & Spruengli AG
26 10,930.00 284,180.00
NESTLE SA-REGISTERED
50,654 112.98 5,722,888.92
ALCON INC
9,666 64.40 622,490.40
SONOVA HOLDING AG
1,120 278.40 311,808.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG
2,636 137.60 362,713.60
LONZA GROUP AG-REG
1,485 586.80 871,398.00
NOVARTIS AG-REG SHS
39,495 87.45 3,453,837.75
ROCHE HOLDING AG-BR
873 293.00 255,789.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS
12,619 277.00 3,495,463.00
JULIUS BAER GROUP LTD
4,983 64.46 321,204.18
PARTNERS GROUP HOLDING AG
461 874.20 403,006.20
UBS GROUP AG
66,056 19.46 1,285,780.04
Baloise Holding AG
876 148.10 129,735.60
SWISS LIFE HOLDING AG
644 597.20 384,596.80
SWISS RE AG
5,963 88.76 529,275.88
ZURICH INSURANCE GROUP AG
2,534 421.70 1,068,587.80
TEMENOS GROUP AG-REG
2,012 65.00 130,780.00
Logitech International SA
3,925 52.22 204,963.50
SWISSCOM AG-REG
432 599.00 258,768.00
SWISS PRIME SITE
1,636 78.30 128,098.80
スイスフラン小計 279,958 26,335,371.76
(3,939,244,907)
銘柄数 35
比 率 3.0 % 3.2 %
スウェーデンクローネ 株 スウェーデン スウェーデン
クローネ クローネ
BOLIDEN AB
7,934 407.40 3,232,311.60
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
12,705 131.95 1,676,424.75
ALFA LAVAL AB
6,227 373.40 2,325,161.80
ASSA ABLOY AB-B
16,533 235.40 3,891,868.20
ATLAS COPCO AB-A SHS
38,655 129.55 5,007,755.25
ATLAS COPCO AB-B SHS
39,152 115.95 4,539,674.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EPIROC AB-A
9,935 211.50 2,101,252.50
EPIROC AB-B
13,150 182.90 2,405,135.00
Husqvarna AB
20,790 91.10 1,893,969.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
32,270 121.40 3,917,578.00
SANDVIK AB
18,927 221.30 4,188,545.10
SKANSKA AB-B SHS
8,744 169.60 1,482,982.40
SKF AB-B SHARES
7,510 200.40 1,505,004.00
VOLVO AB-A SHS
4,130 219.40 906,122.00
VOLVO AB-B SHS
26,052 210.55 5,485,248.60
SECURITAS AB-B SHS
15,856 94.90 1,504,734.40
EVOLUTION AB
3,864 1,337.20 5,166,940.80
HENNES & MAURITZ AB-B
16,372 154.78 2,534,058.16
ESSITY AKTIEBOLAG-B
11,350 305.60 3,468,560.00
NORDEA BANK ABP
57,931 117.70 6,818,478.70
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
29,312 114.60 3,359,155.20
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
27,579 93.62 2,581,945.98
Swedbank AB
16,231 184.30 2,991,373.30
EQT AB
11,232 222.00 2,493,504.00
Industrivarden AB
6,733 303.00 2,040,099.00
Industrivarden AB
5,831 303.20 1,767,959.20
INVESTOR AB-A SHS
13,462 217.20 2,923,946.40
INVESTOR AB-B SHS
32,078 211.60 6,787,704.80
KINNEVIK AB-B
11,250 166.30 1,870,875.00
ERICSSON LM-B SHS
50,665 62.28 3,155,416.20
HEXAGON AB-B SHS
35,713 117.85 4,208,777.05
TELE2 AB-B SHS
19,455 105.60 2,054,448.00
TELIA COMPANY AB
76,208 26.72 2,036,277.76
スウェーデンクローネ小計 703,836 102,323,286.55
(1,326,109,793)
銘柄数 33
比 率 1.0 % 1.1 %
ノルウェークローネ 株 ノルウェー ノルウェー
クローネ クローネ
AKER BP ASA
10,360 270.10 2,798,236.00
EQUINOR ASA
19,969 307.00 6,130,483.00
NORSK HYDRO ASA
40,162 80.26 3,223,402.12
YARA INTERNATIONAL ASA
3,032 458.00 1,388,656.00
MOWI ASA
11,063 198.50 2,196,005.50
ORKLA ASA
13,238 73.14 968,227.32
DNB BANK ASA
16,294 197.90 3,224,582.60
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
9,819 182.10 1,788,039.90
TELENOR ASA
16,381 127.05 2,081,206.05
ノルウェークローネ小計 140,318 23,798,838.49
(306,767,028)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
銘柄数 9
比 率 0.2 % 0.2 %
デンマーククローネ 株 デンマーク デンマーク
クローネ クローネ
CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S
2,465 512.00 1,262,080.00
NOVOZYMES A/S-B SHARES
3,585 344.00 1,233,240.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
20,384 194.64 3,967,541.76
AP MOLLER-MAERSK A/S-A
74 13,110.00 970,140.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
90 13,375.00 1,203,750.00
DSV A/S
3,496 1,266.00 4,425,936.00
PANDORA A/S
1,673 622.60 1,041,609.80
CARLSBERG AS-B
1,703 1,080.00 1,839,240.00
COLOPLAST-B 2,276 937.60 2,133,977.60
DEMANT A/S
5,102 267.80 1,366,315.60
GENMAB A/S
1,345 2,817.00 3,788,865.00
NOVO NORDISK A/S-B
30,929 1,144.60 35,401,333.40
DANSKE BANK A/S
15,060 148.10 2,230,386.00
TRYG A/S
6,476 150.40 973,990.40
ORSTED A/S
3,675 608.40 2,235,870.00
デンマーククローネ小計 98,333 64,074,275.56
(1,264,185,456)
銘柄数 15
比 率 1.0 % 1.0 %
豪ドル 株 豪ドル 豪ドル
AMPOL LTD
7,954 31.01 246,653.54
SANTOS LTD
82,388 7.31 602,256.28
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD
40,435 34.78 1,406,329.30
BHP GROUP LIMITED
98,221 46.45 4,562,365.45
BLUESCOPE STEEL LTD
15,010 20.04 300,800.40
FORTESCUE METALS GROUP LTD
35,841 22.43 803,913.63
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
9,638 33.35 321,427.30
NEWCREST MINING LIMITED
22,099 29.96 662,086.04
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
31,148 14.40 448,531.20
ORICA LTD
16,815 16.06 270,048.90
RIO TINTO LIMITED
8,023 120.94 970,301.62
SOUTH32 LTD
124,549 4.44 552,997.56
BRAMBLES LTD
27,487 13.93 382,893.91
COMPUTERSHARE LTD
13,522 22.84 308,842.48
TRANSURBAN GROUP
55,778 14.74 822,167.72
ARISTOCRAT LEISURE LTD
12,148 37.16 451,419.68
LOTTERY CORP LTD/THE
52,067 5.00 260,335.00
SEEK LTD
12,105 25.02 302,867.10
WESFARMERS LIMITED
18,162 51.65 938,067.30
COLES GROUP LTD
19,099 18.18 347,219.82
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA
38,171 6.89 262,998.19
WOOLWORTHS GROUP LTD
19,981 39.46 788,450.26
TREASURY WINE ESTATES LTD
21,434 14.10 302,219.40
COCHLEAR LIMITED
1,441 248.07 357,468.87
RAMSAY HEALTH CARE LTD
4,492 67.83 304,692.36
SONIC HEALTHCARE LTD
8,989 36.29 326,210.81
CSL LIMITED
8,997 301.40 2,711,695.80
ANZ GROUP HOLDINGS LTD
48,068 23.98 1,152,670.64
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
30,890 99.11 3,061,507.90
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
56,526 28.46 1,608,729.96
WESTPAC BANKING CORPORATION
62,038 22.25 1,380,345.50
AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE
3,284 70.42 231,259.28
MACQUARIE GROUP LTD
6,730 180.02 1,211,534.60
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
43,747 5.01 219,172.47
QBE INSURANCE GROUP LIMITED
31,746 14.99 475,872.54
SUNCORP GROUP LTD
27,793 12.46 346,300.78
XERO LTD
4,442 91.65 407,109.30
TELSTRA GROUP LTD
63,795 4.27 272,404.65
APA GROUP
28,479 10.34 294,472.86
ORIGIN ENERGY LIMITED
52,098 8.29 431,892.42
LENDLEASE GROUP
32,935 8.19 269,737.65
豪ドル小計 1,298,565 31,378,270.47
(2,816,199,774)
銘柄数 41
比 率 2.2 % 2.3 %
ニュージーランドドル 株 ニュージーランド ニュージーランド
ドル ドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
30,539 8.55 261,108.45
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
12,599 26.44 333,117.56
SPARK NEW ZEALAND LTD
38,917 5.05 196,530.85
MERIDIAN ENERGY LTD
52,034 5.20 270,576.80
ニュージーランドドル小計 134,089 1,061,333.66
(88,133,147)
銘柄数 4
比 率 0.1 % 0.1 %
香港ドル 株 香港ドル 香港ドル
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
40,828 51.05 2,084,269.40
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
31,000 82.60 2,560,600.00
MTR CORPORATION
20,500 39.00 799,500.00
Galaxy Entertainment Group
57,000 53.80 3,066,600.00
Limited
Sands China Ltd
87,200 27.60 2,406,720.00
WH Group Limited
241,500 4.67 1,127,805.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
67,000 24.85 1,664,950.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HANG SENG BANK
13,300 113.50 1,509,550.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
24,354 344.60 8,392,388.40
AIA GROUP LTD
231,510 84.55 19,574,170.50
HKT Trust / HKT Ltd
127,000 10.64 1,351,280.00
CK Infrastructure Holdings Ltd
32,000 44.15 1,412,800.00
(CKI)
CLP HOLDINGS LIMITED
27,500 57.90 1,592,250.00
HONG KONG & CHINA GAS
237,589 6.85 1,627,484.65
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED
14,000 43.45 608,300.00
CK ASSET HOLDINGS LIMITED
29,328 48.05 1,409,210.40
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
52,403 27.25 1,427,981.75
SINO LAND CO
131,800 10.86 1,431,348.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
25,500 110.50 2,817,750.00
SWIRE PACIFIC LTD A
20,500 58.20 1,193,100.00
SWIRE PROPERTIES LTD
64,800 20.40 1,321,920.00
香港ドル小計 1,576,612 59,379,978.10
(1,013,022,426)
銘柄数 21
比 率 0.8 % 0.8 %
シンガポールドル 株 シンガポールドル シンガポールドル
KEPPEL CORP LTD
53,300 5.90 314,470.00
SINGAPORE TECH ENGINEERING
69,800 3.62 252,676.00
GENTING SINGAPORE LTD
266,600 1.17 311,922.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD
70,175 4.09 287,015.75
DBS GROUP HOLDINGS LTD
32,081 32.57 1,044,878.17
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
52,713 12.84 676,834.92
UNITED OVERSEAS BANK
21,049 30.13 634,206.37
SINGAPORE EXCHANGE LTD
25,380 9.48 240,602.40
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
160,600 2.50 401,500.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI
79,700 3.77 300,469.00
CITY DEVELOPMENTS
27,400 7.33 200,842.00
UNITED OVERSEAS LAND LTD
30,100 7.07 212,807.00
シンガポールドル小計 888,898 4,878,223.61
(490,310,255)
銘柄数 12
比 率 0.4 % 0.4 %
イスラエルシュケル 株 イスラエル イスラエル
シュケル シュケル
ICL GROUP LTD
22,863 23.26 531,793.38
ELBIT SYSTEMS LTD
450 655.70 295,065.00
BANK HAPOALIM BM
31,102 28.50 886,407.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL
20,216 26.33 532,287.28
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
20,800 16.91 351,728.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
5,541 108.10 598,982.10
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NICE LTD
863 834.00 719,742.00
AZRIELI GROUP LTD
2,148 210.60 452,368.80
イスラエルシュケル小計 103,983 4,368,373.56
(159,190,085)
銘柄数 8
比 率 0.1 % 0.1 %
株 円
合 計 20,381,223 124,285,844,264
(124,285,844,264)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備 考
投資証券 米ドル 米ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE
3,548 420,331.56
EQUITIES INC
AMERICAN TOWER CORP
8,853 1,831,597.17
AVALONBAY COMMUNITIES INC
2,335 396,623.10
BOSTON PROPERTIES INC
3,914 199,457.44
CAMDEN PROPERTY TRUST
1,917 198,294.48
CROWN CASTLE INC
8,089 1,045,665.03
DIGITAL REALTY TRUST INC
5,825 522,968.50
EQUINIX INC
1,778 1,224,473.04
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES
3,744 238,680.00
INC
EQUITY RESIDENTIAL
6,269 376,390.76
ESSEX PROPERTY TRUST INC
1,185 246,408.90
EXTRA SPACE STORAGE INC
2,834 439,581.74
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
9,991 209,910.91
HOST HOTELS & RESORTS INC
16,030 261,128.70
INVITATION HOMES INC
12,988 418,213.60
KIMCO REALTY CORP
13,550 253,385.00
MID-AMERICA APARTMENT
2,052 301,767.12
COMMUNITIES INC
PROLOGIS INC
17,738 2,124,302.88
PUBLIC STORAGE
2,870 833,304.50
REALTY INCOME CORP
10,803 656,498.31
REGENCY CENTERS CORP
3,776 225,276.16
SBA COMMUNICATIONS CORP
2,135 551,961.55
SIMON PROPERTY GROUP INC
5,984 643,639.04
SUN COMMUNITIES INC
2,894 395,204.64
UDR INC
6,972 280,413.84
VENTAS INC
7,780 338,352.20
VICI PROPERTIES INC
16,793 543,253.55
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WELLTOWER INC
9,496 703,558.64
WEYERHAEUSER CO
14,494 450,473.52
WP CAREY INC
2,931 209,009.61
米ドル小計 209,568 16,540,125.49
(2,214,557,401)
銘柄数 30
比 率 1.7 % 83.5 %
加ドル 加ドル
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT
10,237 218,355.21
TRUST
加ドル小計 10,237 218,355.21
(21,868,274)
銘柄数 1
比 率 0.0 % 0.8 %
ユーロ ユーロ
COVIVIO 2,756 151,166.60
GECINA SA
1,730 170,059.00
KLEPIERRE 7,668 166,165.56
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 3,137 161,931.94
ユーロ小計 15,291 649,323.10
(95,450,495)
銘柄数 4
比 率 0.1 % 3.6 %
英ポンド 英ポンド
BRITISH LAND CO PLC
39,805 157,030.72
LAND SECURITIES GROUP PLC
24,397 157,946.17
SEGRO PLC
34,336 267,614.78
英ポンド小計 98,538 582,591.67
(96,733,520)
銘柄数 3
比 率 0.1 % 3.6 %
豪ドル 豪ドル
DEXUS/AU 22,492 172,063.80
GOODMAN GROUP
31,966 613,107.88
GPT GROUP
48,454 207,383.12
MIRVAC GROUP
97,249 215,892.78
SCENTRE GROUP
89,899 246,323.26
STOCKLAND 44,426 186,589.20
豪ドル小計 334,486 1,641,360.04
(147,312,063)
銘柄数 6
比 率 0.1 % 5.6 %
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
香港ドル 香港ドル
LINK REIT
46,600 2,397,570.00
香港ドル小計 46,600 2,397,570.00
(40,902,544)
銘柄数 1
比 率 0.0 % 1.5 %
シンガポール シンガポールドル
ドル
CAPITALAND INTEGRATED
173,700 352,611.00
COMMERCIAL TRUST
シンガポールドル小計 173,700 352,611.00
(35,440,931)
銘柄数 1
比 率 0.0 % 1.3 %
円
投資証券合計 2,652,265,228
(2,652,265,228)
円
合 計 2,652,265,228
(2,652,265,228)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
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(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年
大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する
規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、当中間計算期間(2023年4月18日から
2023年10月17日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により中間監査を受け
ております。
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中間財務諸表
【東京海上セレクション・外国株式インデックス】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
前期
当中間計算期間末
2023年 4月17日現在
2023年10月17日現在
資産の部
流動資産
42,508,415,232 53,914,345,282
親投資信託受益証券
97,538,890 97,373,567
未収入金
42,605,954,122 54,011,718,849
流動資産合計
42,605,954,122 54,011,718,849
資産合計
負債の部
流動負債
54,782,179 43,233,589
未払解約金
4,242,497 5,381,011
未払受託者報酬
38,182,462 48,429,018
未払委託者報酬
331,752 329,949
その他未払費用
97,538,890 97,373,567
流動負債合計
97,538,890 97,373,567
負債合計
純資産の部
元本等
9,838,527,753 10,836,961,056
元本
※1 ※1
剰余金
32,669,887,479 43,077,384,226
中間剰余金又は中間欠損金(△)
8,457,096,548 7,813,072,977
(分配準備積立金)
42,508,415,232 53,914,345,282
元本等合計
42,508,415,232 53,914,345,282
純資産合計
42,605,954,122 54,011,718,849
負債純資産合計
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2022年 4月16日 自 2023年 4月18日
至 2022年10月15日 至 2023年10月17日
営業収益
△ 1,184,233,517 6,655,001,166
有価証券売買等損益
△ 1,184,233,517 6,655,001,166
営業収益合計
営業費用
3,599,501 5,381,011
受託者報酬
32,395,420 48,429,018
委託者報酬
329,949 329,949
その他費用
36,324,870 54,139,978
営業費用合計
△ 1,220,558,387 6,600,861,188
営業利益又は営業損失(△)
△ 1,220,558,387 6,600,861,188
経常利益又は経常損失(△)
△ 1,220,558,387 6,600,861,188
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 81,113,763 277,473,791
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
23,653,138,621 32,669,887,479
期首剰余金又は期首欠損金(△)
6,135,547,527 6,777,836,064
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
- -
少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
6,135,547,527 6,777,836,064
少額
2,334,446,562 2,693,726,714
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
2,334,446,562 2,693,726,714
加額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
- -
加額
26,314,794,962 43,077,384,226
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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(3) 【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当中間計算期間
自 2023年 4月18日
区 分
至 2023年10月17日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価
額に基づいて評価しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(中間貸借対照表に関する注記)
前期
当中間計算期間末
区 分
2023 年 4月17日現在
2023 年10月17日現在
1. ※1 期首元本額 7,376,090,613 円 9,838,527,753 円
期中追加設定元本額 3,797,607,008 円 1,804,483,177 円
期中一部解約元本額 1,335,169,868 円 806,049,874 円
2. ※1 中間計算期間末日における受益権の総数 9,838,527,753 口 10,836,961,056 口
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
前中間計算期間 当中間計算期間
自 2022年 4月16日 自 2023年 4月18日
至 2022年10月15日 至 2023年10月17日
該当事項はありません。 同 左
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
前期
当中間計算期間末
区 分
2023 年 4月17日現在
2023 年10月17日現在
1. 中間貸借対照表計上額、時価 時価で計上しているため、その 同左
及びこれらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関
(重要な会計方針に係る事項 同左
する事項
に関する注記)に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価の算定において 同左
項についての補足説明 は一定の前提条件等を採用して
いるため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なる
こともあります。
(1口当たり情報に関する注記)
前期
当中間計算期間末
2023 年 4月17日現在
2023 年10月17日現在
1 口当たり純資産額 4.3206 円 1 口当たり純資産額 4.9750 円
(1万口当たり純資産額 43,206 円) (1万口当たり純資産額 49,750 円)
(ご参考)
当ファンドは、「TMA外国株式インデックスマザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸
借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、
同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
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「TMA外国株式インデックスマザーファンド」の状況
(1)貸借対照表
2023 年 4月17日現在
2023 年10月17日現在
注記
区 分 金額(円) 金額(円)
番号
資産の部
流動資産
預金 767,451,602 1,381,468,967
コール・ローン 453,410,453 391,927,118
株式 124,285,844,264 161,464,941,535
投資証券 2,652,265,228 3,171,901,756
派生商品評価勘定 68,338,348 16,889,614
未収配当金 135,930,719 99,559,416
差入委託証拠金 1,003,907,102 1,174,099,023
流動資産合計
129,367,147,716 167,700,787,429
資産合計
129,367,147,716 167,700,787,429
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 309,621 33,871,408
未払金 ― 5,946
未払解約金 157,143,821 175,772,868
未払利息 170 260
流動負債合計
157,453,612 209,650,482
負債合計
157,453,612 209,650,482
純資産の部
元本等
元本 ※1 29,430,310,135 33,095,486,404
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 99,779,383,969 134,395,650,543
元本等合計
129,209,694,104 167,491,136,947
純資産合計
129,209,694,104 167,491,136,947
負債純資産合計
129,367,147,716 167,700,787,429
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2023年 4月18日
区 分
至 2023年10月17日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価
額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に
基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価 (1) 先物取引
方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近
の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場に
よっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時
価評価にあたっては、原則として本書における開示対象
ファンドの中間計算期間末日の対顧客先物売買相場におい
て為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該
仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表さ
れている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計
算しております。
3. その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規
則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引
発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用してお
ります。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時にお
いて、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘
定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する
当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の
外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する
円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国
投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
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(貸借対照表に関する注記)
2023 年 4月17日現在
区 分 2023 年10月17日現在
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期首にお
18,536,223,744 円 29,430,310,135 円
ける当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 12,845,167,343 円 6,039,559,605 円
同期中における一部解約元本額 1,951,080,952 円 2,374,383,336 円
同中間期末における元本額 29,430,310,135 円 33,095,486,404 円
元本の内訳*
東京海上セレクション・外国株式
9,682,128,105 円 10,653,324,629 円
インデックス
東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1
102,493,087 円 114,559,778 円
回決算型)
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
151,111,435 円 184,006,522 円
2035
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
85,058,679 円 104,281,308 円
2045
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
54,730,477 円 67,582,801 円
2055
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド
93,963,142 円 115,480,471 円
2065
TMA外国株式インデックスVA
14,228,216 円 8,548,916 円
<適格機関投資家限定>
東京海上・世界インデックス・バランス40
207,984,109 円 206,963,708 円
<適格機関投資家限定>
東京海上・世界インデックス・バランス60
1,614,358,768 円 1,691,543,211 円
<適格機関投資家限定>
先進国株式インデックス
2,808,113,180 円 2,345,086,984 円
(適格機関投資家専用)
東京海上セレクション・外国株式
14,616,140,937 円 17,604,108,076 円
インデックス2<適格機関投資家限定>
計 29,430,310,135 円 33,095,486,404 円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの中間計算
期間末日における当該親投資信託の受益権 29,430,310,135 口 33,095,486,404 口
の総数
(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2023 年 4月17日現在
区 分 2023 年10月17日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及び 時価で計上しているため、その 同左
これらの差額 差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価証 (1) 有価証券 (1) 有価証券
券及びデリバティブ取引に関
(重要な会計方針に係る事項 同左
する事項
に関する注記)に記載してお
ります。
(2) デリバティブ取引 (2) デリバティブ取引
(デリバティブ取引等に関す 同左
る注記)に記載しておりま
す。
(3) 有価証券及びデリバティブ取 (3) 有価証券及びデリバティブ取
引以外の金融商品 引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取 同左
引以外の金融商品について
は、短期間で決済され、時価
は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する事 金融商品の時価の算定において 同左
項についての補足説明 は一定の前提条件等を採用して
いるため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なる
こともあります。また、デリバ
ティブ取引に関する契約額等
は、あくまでもデリバティブ取
引における名目的な契約額又は
計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものでは
ありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(1) 株式関連
(2023年4月17日現在)
(単位:円)
区 分 種 類 時 価 評価損益
契約額等
うち
1年超
株価指数先物取引
買建 2,216,457,528 ― 2,283,722,201 67,264,673
市場取引
S&P 500 EMIN
1,628,644,651 ― 1,672,453,460 43,808,809
DJ EU STX 50
349,461,630 ― 362,894,490 13,432,860
FTSE 100 IDX
238,351,247 ― 248,374,251 10,023,004
合 計 2,216,457,528 ― 2,283,722,201 67,264,673
(2023年10月17日現在)
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(単位:円)
区 分 種 類 時 価 評価損益
契約額等
うち
1年超
株価指数先物取引
買建 2,731,982,444 ― 2,715,005,093 △16,977,351
市場取引
S&P 500 EMIN
2,053,171,362 ― 2,040,871,324 △12,300,038
DJ EU STX 50
413,590,502 ― 407,992,633 △5,597,869
FTSE 100 IDX
265,220,580 ― 266,141,136 920,556
合 計 2,731,982,444 ― 2,715,005,093 △16,977,351
( 注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表す
る清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期
間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相
場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(2) 通貨関連
(2023年4月17日現在)
(単位:円)
区 分 種 類 時 価 評価損益
契約額等
うち
1年超
為替予約取引
買建 99,387,780 ― 100,151,834 764,054
市場取引
以外の取引 米ドル 68,913,520 ― 69,612,556 699,036
ユーロ 20,517,140 ― 20,578,138 60,998
英ポンド 9,957,120 ― 9,961,140 4,020
合 計 99,387,780 ― 100,151,834 764,054
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(2023年10月17日現在)
(単位:円)
区 分 種 類 時 価 評価損益
契約額等
うち
1年超
為替予約取引
買建 252,360,724 ― 252,356,281 △4,443
市場取引
以外の取引 米ドル 201,885,750 ― 201,882,105 △3,645
ユーロ 44,997,082 ― 44,996,341 △741
英ポンド 5,477,892 ― 5,477,835 △57
合 計 252,360,724 ― 252,356,281 △4,443
( 注)1.時価の算定方法
(1) 本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨に
ついては、以下のように評価しております。
①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、
当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、以下の方法によっております。
・ 同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、
発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに
計算しております。
・ 同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合に
は、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2) 本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨
については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3) 上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(1口当たり情報に関する注記)
2023 年 4月17日現在
2023 年10月17日現在
1 口当たり純資産額 4.3904 円 1 口当たり純資産額 5.0608 円
(1万口当たり純資産額 43,904 円) (1万口当たり純資産額 50,608 円)
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2023 年10月31日 現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 52,084,095,450 円
Ⅱ 負債総額 28,710,888 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 52,055,384,562 円
Ⅳ 発行済数量 10,978,099,583 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.7417 円
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国株式インデックスマザーファンド
2023 年10月31日 現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 160,780,178,080 円
Ⅱ 負債総額 202,020,689 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 160,578,157,391 円
Ⅳ 発行済数量 33,287,982,225 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.8239 円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の
規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機
関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を
表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発
行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式
受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
1.名義書換
該当事項はありません。
2.受益者に対する特典
特典はありません。
3.内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
4.受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
たは記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の
口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または
記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社
振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう
通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
いる振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等にお
いて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や
振替停止期間を設けることができます。
5.受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
6.受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
7.償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)にお支払いします。
8.質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
2023 年10月末日現在、資本金の額は20億円です。なお、会社の発行可能株式総数は160,000株であり、
38,300株を発行済みです。
委託会社業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役の選任は株主総会にお
いて、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もってこれを行い、累積投票によらないものとします。取締役の任期は、選任後1年内に終了する事業年
度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、取締
役中より代表取締役を選任します。
投資信託の投資運用の意思決定プロセスは以下の通りです。
①運用本部で運用計画案、収益分配方針案等の運用の基本方針案を作成します。
②運用の基本方針は、運用本部長を委員長とする投資政策委員会で投資環境見通し等をふまえて決定され
ます。
③決定された運用の基本方針に基づき、具体的運用計画を策定し、運用を行います。
④売買の執行はトレーディング部が行います。
⑤運用部門とは独立した運用リスク管理部門にて運用評価、ガイドライン遵守状況のチェックを行い、 運
用リスク管理部門担当役員 を委員長としリスク管理部を事務局とする運用管理委員会に結果報告しま
す。
⑥運用管理委員会から投資政策委員会へ運用評価、ガイドライン遵守状況がフィードバックされ次の基本
方針決定に生かされます。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っ
ています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2023 年10月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は次の通
りです。
本数 純資産総額(百万円)
追加型公社債投資信託 0 0
追加型株式投資信託 173 3,963,648
単位型公社債投資信託 2 2,968
単位型株式投資信託 12 48,726
合計 187 4,015,343
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3【委託会社等の経理状況】
1. 当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号)並びに同規則第2条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52
号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条により、「金融商品取引業等に関する内閣府
令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第38期事業年度(2022年4月1日から
2023年3月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けておりま
す。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間会計期間(2023年4月1日から
2023年9月30日まで)の中間財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による中間監査を受け
ております。
なお、従来、当社が監査証明を受けているPwCあらた有限責任監査法人は、2023年12月1日付で PwC
京都監査法人と合併、名称を変更しPwC Japan有限責任監査法人となりました。
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(1) 【貸借対照表】
(単位:千円)
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
資産の部
流動資産
21,389,756 20,784,858
現金・預金
319,734 427,401
前払費用
2,902,834 3,200,726
未収委託者報酬
2,610,213 3,021,468
未収収益
1,692 4
未収入金
22,412 18,592
その他の流動資産
流動資産計 27,246,644 27,453,052
固定資産
有形固定資産 *1 459,081 *1 433,750
建物 342,403 307,934
器具備品 116,678 125,816
無形固定資産 228,727 348,422
電話加入権 3,795 3,795
ソフトウエア 188,720 314,954
ソフトウエア仮勘定 36,211 29,672
投資その他の資産 3,576,825 3,508,324
投資有価証券 42,253 48,291
関係会社株式 1,673,049 1,668,529
その他の関係会社有価証券 521,200 520,000
長期前払費用 40,588 30,700
敷金 474,324 474,324
その他長期差入保証金 21,230 21,230
繰延税金資産 804,178 954,048
△ 208,800
-
投資損失引当金
固定資産計 4,264,634 4,290,497
資産合計 31,511,279 31,743,550
負債の部
流動負債
未払金 3,183,398 3,477,655
未払手数料 1,306,204 1,464,843
その他未払金 1,877,194 2,012,811
未払費用 398,447 335,471
未払消費税等 277,096 266,103
未払法人税等 1,152,000 1,210,000
預り金 46,775 60,297
前受収益 2,286 2,579
賞与引当金 287,955 288,706
7 8
その他の流動負債
流動負債計 5,347,968 5,640,822
固定負債
退職給付引当金 845,039 886,720
固定負債計 845,039 886,720
負債合計 6,193,007 6,527,543
純資産の部
株主資本 25,312,741 25,210,382
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 400,000 400,000
その他資本剰余金 400,000 400,000
利益剰余金 22,912,741 22,810,382
利益準備金 500,000 500,000
22,412,741 22,310,382
その他利益剰余金
22,412,741 22,310,382
繰越利益剰余金
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5,529 5,624
評価・換算差額等
5,529 5,624
その他有価証券評価差額金
純資産合計 25,318,271 25,216,006
負債・純資産合計 31,511,279 31,743,550
(2) 【損益計算書】
(単位:千円)
第37期 第38期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
営業収益
委託者報酬 18,065,913 16,696,838
運用受託報酬 10,405,866 11,663,951
投資助言報酬 66,255 92,682
532,829 661,029
その他営業収益
営業収益計 29,070,864 29,114,502
営業費用
支払手数料 8,365,057 7,669,451
広告宣伝費 216,312 206,908
調査費 6,860,898 7,435,066
調査費 2,728,988 2,823,854
委託調査費 4,131,910 4,611,211
委託計算費 115,017 119,180
営業雑経費 259,680 265,287
通信費 38,574 60,267
印刷費 175,527 160,147
協会費 24,866 23,883
諸会費 11,208 12,732
9,504 8,256
図書費
営業費用計 15,816,967 15,695,895
一般管理費
給料 3,925,627 3,883,418
役員報酬 128,277 83,430
給料・手当 2,779,798 2,848,648
賞与 1,017,551 951,339
交際費 4,546 13,259
寄付金 2,632 4,696
旅費交通費 17,590 140,480
租税公課 167,411 174,372
不動産賃借料 468,092 468,091
退職給付費用 161,994 163,194
賞与引当金繰入 287,955 288,706
固定資産減価償却費 165,703 165,502
法定福利費 630,892 629,504
福利厚生費 12,315 10,617
487,975 503,320
諸経費
一般管理費計 6,332,736 6,445,164
営業利益 6,921,159 6,973,442
営業外収益
受取利息 206 189
受取配当金 *1 5,672 *1 4,304
13,622 13,722
雑益
営業外収益計 19,500 18,216
営業外費用
為替差損 66,106 54,263
23,333 9,120
雑損
営業外費用計 89,440 63,383
経常利益 6,851,219 6,928,275
特別利益
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- 480
投資有価証券売却益
特別利益計 - 480
特別損失
固定資産除却損 610 190
投資有価証券評価損 - 501
投資損失引当金繰入額 - 208,800
その他特別損失 - 392
特別損失計 610 209,884
税引前当期純利益 6,850,609 6,718,870
法人税、住民税及び事業税 2,169,313 2,220,524
△ 69,337 △ 149,911
法人税等調整額
法人税等合計 2,099,975 2,070,612
当期純利益 4,750,633 4,648,257
(3) 【株主資本等変動計算書】
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
( 単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金
その他資本 資本剰余金
利益準備金
剰余金 合計
特別償却 繰越利益
準備金 剰余金
当期首残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 0 22,599,322
当期変動額
△ 4,937,214
剰余金の配当
△ 0
0
特別償却準備金の取崩
4,750,633
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
△ 0 △ 186,580
当期変動額合計 - - - -
当期末残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 - 22,412,741
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他 評価・換算
純資産合計
株主資本
有価証券 差額等
利益剰余金
合計
評価差額金 合計
合計
当期首残高 23,099,322 25,499,322 6,393 6,393 25,505,715
当期変動額
△ 4,937,214 △ 4,937,214 △ 4,937,214
剰余金の配当
特別償却準備金の取崩
- - -
当期純利益 4,750,633 4,750,633 4,750,633
株主資本以外の項目の
△ 863 △ 863 △ 863
当期変動額(純額)
△ 186,580 △ 186,580 △ 863 △ 863 △ 187,444
当期変動額合計
当期末残高 22,912,741 25,312,741 5,529 5,529 25,318,271
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
( 単位:千円)
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株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金
その他資本 資本剰余金
利益準備金
剰余金 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 22,412,741
当期変動額
△ 4,750,617
剰余金の配当
4,648,257
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
△ 102,359
当期変動額合計 - - - -
当期末残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 22,310,382
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他 評価・換算
純資産合計
株主資本
有価証券 差額等
利益剰余金
合計
評価差額金 合計
合計
当期首残高 22,912,741 25,312,741 5,529 5,529 25,318,271
当期変動額
△ 4,750,617 △ 4,750,617 △ 4,750,617
剰余金の配当
当期純利益 4,648,257 4,648,257 4,648,257
株主資本以外の項目の
94 94 94
当期変動額(純額)
△ 102,359 △ 102,359 94 94 △ 102,264
当期変動額合計
当期末残高 22,810,382 25,210,382 5,624 5,624 25,216,006
注記事項
(重要な会計方針)
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
① 市場価格のない株式等以外のもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
② 市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、
定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産につい
ては、一括償却資産として3年間で均等償却する方法を採用しております。
(2) 無形固定資産
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定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能
期間(5年)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
おります。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につ
いては給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
す。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額
法により費用処理しております。
(3) 投資損失引当金
関係会社等への投資に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案して必要と認められ
る額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社は、顧客への投資運用業及び投資助言・代理業に関するサービスから生じる委託者報酬、運
用受託報酬等により収益を獲得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
(1) 運用報酬
投資運用・助言サービスのうち運用資産残高等を基礎として算定される報酬(運用報酬)につい
ては、当該サービスに係る履行義務は日々充足されると判断し、運用期間にわたり収益として認
識しております。確定した報酬は、月次、年4回、年2回もしくは年1回受け取ります。
(2) 成功報酬
成功報酬は、契約上定められる超過収益の達成等により履行義務を充足し、報酬額及び支払われ
ることが確定した時点で収益として認識しております。確定した報酬は、履行義務充足時点から
短期間で支払いを受けます。
(重要な会計上の見積り)
第37期 第38期
2022年3月31日現在 2023年3月31日現在
当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った 同左
会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に重要
な影響を及ぼすリスクを識別していないため、
注記を省略しております。
(貸借対照表関係)
第37期 第38期
2022年3月31日現在 2023年3月31日現在
*1.有形固定資産の減価償却累計額は次のとお *1.有形固定資産の減価償却累計額は次のとお
りであります。 りであります
建物 182,121千円 建物 217,486千円
器具備品 501,021千円 器具備品 477,945千円
(損益計算書関係)
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第37期 第38期
自 2021年4月1日 自 2022年4月1日
至 2022年3月31日 至 2023年3月31日
*1.関係会社との主な取引高は次のとおりであ *1.関係会社との主な取引高は次のとおりであ
ります。 ります。
関係会社からの受取配当金 2,000千円 関係会社からの受取配当金 3,605千円
上記のほか、関係会社に対する営業外収益の 上記のほか、関係会社に対する営業外収益の
うち、雑益の合計額は営業外収益の総額の100 うち、雑益の合計額は営業外収益の総額の100
分の10を超えており、その金額は8,520千円で 分の10を超えており、その金額は9,067千円で
あります。 あります。
(株主資本等変動計算書関係)
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
(単位:株)
2021年4月1日 2022年3月31日
株式の種類 増加 減少
現在 現在
普通株式 38,300 - - 38,300
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
2021年6月30日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 4,937,214千円
(ロ) 1株当たり配当額 128,909円
(ハ) 基準日 2021年3月31日
(ニ) 効力発生日 2021年6月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年6月30日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 4,750,617千円
(ロ) 配当の原資 繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額 124,037円
(ニ) 基準日 2022年3月31日
(ホ) 効力発生日 2022年6月30日
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
(単位:株)
2022年4月1日 2023年3月31日
株式の種類 増加 減少
現在 現在
普通株式 38,300 - - 38,300
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
2022年6月30日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 4,750,617千円
(ロ) 1株当たり配当額 124,037円
(ハ) 基準日 2022年3月31日
(ニ) 効力発生日 2022年6月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2023年6月29日の定時株主総会において、次のとおり配当を提案する予定であります。
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・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 4,648,241千円
(ロ) 配当の原資 繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額 121,364円
(ニ) 基準日 2023年3月31日
(ホ) 効力発生日 2023年6月29日
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
第37期 第38期
自 2021年4月1日 自 2022年4月1日
至 2022年3月31日 至 2023年3月31日
(1) 金融商品に対する取組方針 (1) 金融商品に対する取組方針
当社の資本は本来の事業目的のために使用す 同左
ることを基本とし、資産の運用に際しては、
資産運用リスクを極力最小限に留めることを
基本方針としております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク (2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収収益は顧客の信用リスク 同左
に晒されており、未収委託者報酬は市場リス
クに晒されております。投資有価証券は、主
にファンドの自己設定に関連する投資信託で
あり、基準価額の変動リスクに晒されており
ます。
営業債務である未払金は、ほとんど1年以内
の支払期日であり、流動性リスクに晒されて
おります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制 (3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク ① 信用リスク
未収収益については、管理部門において取引 同左
先ごとに期日及び残高を把握することで、回
収懸念の早期把握や軽減を図っております。
② 市場リスク ② 市場リスク
未収委託者報酬には、運用資産の悪化から回 同左
収できず当社が損失を被るリスクが存在しま
すが、過去の回収実績からリスクは僅少であ
ると判断しております。
投資有価証券については、管理部門において
定期的に時価を把握する体制としておりま
す。
③ 流動性リスク ③ 流動性リスク
当社は、日々資金残高管理を行っており流動 同左
性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
第37期(2022年3月31日現在)
2022 年3月31日現在における貸借対照表計上額、時価及びこ れらの差額については、次のとおりでありま
す。
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
投資有価証券
その他有価証券 42,253 42,253 -
敷金 474,324 474,362 37
資産計 516,578 516,616 37
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(注1) 以下の金融商品については、現金であること、及び短期で決済されるため時価が帳簿価額に近似する
ものであることから、記載を省略しております。
現金・預金
未収委託者報酬
未収収益
未収入金
預り金
未払金
未払費用
(注2) 関係会社株式及びその他の関係会社有価証券(持分相当額を純額で計上する組合等への出資1,200千
円を除く)については、市場価格のない株式等に該当することから、時価を注記しておりません。こ
れらの貸借対照表計上額は、それぞれ以下のとおりです。
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(単位:千円)
貸借対照表計上額
関係会社株式
子会社株式 1,640,302
関連会社株式 32,747
その他の関係会社有価証券 520,000
(注3) その他の関係会社有価証券のうち1,200千円については、貸借対照表に持分相当額を純額で計上する
組合等への出資に該当するため、「 時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指
針第31号 2021年6月17日改正) の第24-16項を適用し、時価に関する注記を省略しております。
(注4)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
投資有価証券
その他有価証券のうち満期が - 21,628 538 -
あるもの
合計 - 21,628 538 -
第38期(2023年3月31日現在)
2023 年3月31日現在における貸借対照表計上額、時価及びこ れらの差額については、次のとおりでありま
す。
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
投資有価証券
その他有価証券 48,291 48,291 -
敷金 474,324 475,064 739
資産計 522,615 523,355 739
(注1) 以下の金融商品については、現金であること、及び短期で決済されるため時価が帳簿価額に近似する
ものであることから、記載を省略しております。
現金・預金
未収委託者報酬
未収収益
未収入金
預り金
未払金
未払費用
(注2) 関係会社株式及びその他の関係会社有価証券については、市場価格のない株式等に該当することか
ら、時価を注記しておりません。これらの貸借対照表計上額は、それぞれ以下のとおりです。
(単位:千円)
貸借対照表計上額
関係会社株式
子会社株式 1,640,302
関連会社株式 28,227
その他の関係会社有価証券 520,000
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
投資有価証券
その他有価証券のうち満期が 1,679 18,855 995 995
あるもの
合計 1,679 18,855 995 995
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3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
第37期(2022年3月31日現在)
金融商品の時価を時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに
分類しております。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成
される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により
算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以
外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品
(単位:千円)
時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券
その他有価証券 - 42,253 - 42,253
資産計 - 42,253 - 42,253
(2)時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
(単位:千円)
時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
敷金 - 474,362 - 474,362
資産計 - 474,362 - 474,362
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
投資信託は基準価額を用いて評価しており、活発な市場における相場価格とはいえないこ
とから、レベル2の時価に分類しております。
敷金
敷金は、回収可能性を反映した将来キャッシュ・フローを残存期間に対応する国債の利回
り等で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
第38期(2023年3月31日現在)
金融商品の時価を時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに
分類しております。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成
される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により
算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以
外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品
(単位:千円)
時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券
その他有価証券 - 48,291 - 48,291
資産計 - 48,291 - 48,291
(2)時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
(単位:千円)
時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
敷金 - 475,064 - 475,064
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資産計 - 475,064 - 475,064
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
投資信託は基準価額を用いて評価しており、活発な市場における相場価格とはいえないこ
とから、レベル2の時価に分類しております。
敷金
敷金は、回収可能性を反映した将来キャッシュ・フローを残存期間に対応する国債の利回
り等で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(有価証券関係)
第37期 第38期
2022年3月31日現在 2023年3月31日現在
1.子会社株式及び関連会社株式並びにその他 1.子会社株式及び関連会社株式並びにその他
の関係会社有価証券 の関係会社有価証券
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計 子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計
上額 子会社株式1,640,302千円、関連会社株 上額 子会社株式1,640,302千円、関連会社株
式32,747千円)並びにその他の関係会社有価 式28,227千円)並びにその他の関係会社有価
証券(貸借対照表計上額 521,200千円)は、 証券(貸借対照表計上額 520,000千円)は、
市場価格のない株式等又は貸借対照表に持分 市場価格のない株式等に該当することから、
相当額を純額で計上する組合等への出資に該 記載しておりません。
当することから、記載しておりません。
2.その他有価証券 2.その他有価証券
(単位:千円) (単位:千円)
貸借対照表 貸借対照表
区分 取得原価 差額 区分 取得原価 差額
計上額 計上額
①貸借対照 ①貸借対照
表計上額が 表計上額が
取得原価を 取得原価を
超えるもの 超えるもの
証券投資 証券投資
37,421 28,638 8,783 27,605 18,645 8,960
信託 信託
②貸借対照 ②貸借対照
表計上額が 表計上額が
取得原価を 取得原価を
超えないも 超えないも
の の
証券投資 証券投資
4,832 5,645 △813 20,685 21,539 △853
信託 信託
合計 42,253 34,283 7,970 合計 48,291 40,184 8,106
3.当事業年度中に売却したその他有価証券 3.当事業年度中に売却したその他有価証券
該当事項はありません。 同左
4.減損処理を行った有価証券
当事業年度において、有価証券について501千
円(その他有価証券の証券投資信託501千円)
減損処理を行っております。
(収益認識関係)
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:千円)
運用報酬 成功報酬 合計
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委託者報酬 18,065,913 - 18,065,913
運用受託報酬 10,155,263 250,602 10,405,866
投資助言報酬 66,255 - 66,255
その他営業収益 532,829 - 532,829
合計 28,820,261 250,602 29,070,864
2.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに 当事業
年度 末において存在する顧客との契約から 当事業年度 の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時
期に関する情報
顧客との契約から生じた債権等
顧客との契約から生じた債権(期首残高) 5,349,421 千円
顧客との契約から生じた債権(期末残高) 5,513,048 千円
(*)なお、当事業年度の期首及び期末において、顧客との契約から生じた契約資産及び契約負債はあり
ません。
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:千円)
運用報酬 成功報酬 合計
委託者報酬 16,696,838 - 16,696,838
運用受託報酬 11,529,748 134,202 11,663,951
投資助言報酬 92,682 - 92,682
その他営業収益 661,029 - 661,029
合計 28,980,299 134,202 29,114,502
2.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに 当事業
年度 末において存在する顧客との契約から 当事業年度 の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時
期に関する情報
顧客との契約から生じた債権等
顧客との契約から生じた債権(期首残高) 5,513,048 千円
顧客との契約から生じた債権(期末残高) 6,222,195 千円
(*)なお、当事業年度の期首及び期末において、顧客との契約から生じた契約資産及び契約負債はあり
ません。
(退職給付関係)
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用しており
ます。
退職一時金制度(非積立型制度であります。)では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続年数に基
づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支払っており、損益計
算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出向期間3年以下の出向者に係
る金額が退職給付引当金に、出向期間3年超の出向者に係る金額がその他未払金にそれぞれ含まれており
ます。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 800,611千円
勤務費用 69,820千円
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利息費用 3,143千円
数理計算上の差異の発生額 9,121千円
退職給付の支払額 △29,833千円
退職給付債務の期末残高 852,862千円
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調
整表
積立型制度の退職給付債務 -
年金資産 -
-
非積立型制度の退職給付債務 852,862千円
未積立退職給付債務 852,862千円
未認識数理計算上の差異 △7,823千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 845,039千円
退職給付引当金 845,039千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 845,039千円
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 69,820千円
利息費用 3,143千円
数理計算上の差異の費用処理額 △267千円
その他 10,130千円
確定給付制度に係る退職給付費用 82,826千円
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表しております。)
割引率 0.4%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、79,167千円であります。
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用しており
ます。
退職一時金制度(非積立型制度であります。)では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続年数に基
づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支払っており、損益計
算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出向期間3年以下の出向者に係
る金額が退職給付引当金に、出向期間3年超の出向者に係る金額がその他未払金にそれぞれ含まれており
ます。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 852,862千円
勤務費用 70,929千円
利息費用 3,351千円
数理計算上の差異の発生額 △24,231千円
退職給付の支払額 △33,244千円
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退職給付債務の期末残高 869,667千円
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調
整表
積立型制度の退職給付債務 -
年金資産 -
-
非積立型制度の退職給付債務 869,667千円
未積立退職給付債務 869,667千円
未認識数理計算上の差異 17,052千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 886,720千円
退職給付引当金 886,720千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 886,720千円
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 70,929千円
利息費用 3,351千円
数理計算上の差異の費用処理額 644千円
その他 6,556千円
確定給付制度に係る退職給付費用 81,482千円
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表しております。)
割引率 0.8%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、81,712千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
繰延税金資産
退職給付引当金 258,750千円 271,513千円
未払金 3,366千円 2,092千円
賞与引当金 88,171千円 88,401千円
未払法定福利費 11,424千円 11,663千円
未払事業所税 3,958千円 3,929千円
未払事業税 61,773千円 64,984千円
未払調査費 90,375千円 102,531千円
減価償却超過額 53,430千円 24,211千円
繰延資産超過額 8,569千円 9,605千円
未払確定拠出年金 2,038千円 2,120千円
未収実績連動報酬 31,195千円 48,549千円
投資損失引当金 - 63,934千円
195,620千円 267,102千円
未払費用
繰延税金資産小計 808,674千円 960,642千円
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- -
評価性引当額
繰延税金資産合計 808,674千円 960,642千円
繰延税金負債
前払費用 2,055千円 4,110千円
2,440千円 2,482千円
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 4,495千円 6,593千円
繰延税金資産の純額
804,178千円 954,048千円
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2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 同左
担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため注記を省略しております。
3.法人税及び地方法人税に関する税効果会計の会計処理
当社は、当事業年度からグループ通算制度を適用しているため、法人税及び地方法人税の会計処理または
これらに関する税効果会計の会計処理および開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計
処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を当事業年度の期首から適用し
ています。
(セグメント情報等)
第37期 第38期
自 2021年4月1日 自 2022年4月1日
至 2022年3月31日 至 2023年3月31日
[セグメント情報] [セグメント情報]
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に 同左
定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金
融商品取引業者として運用(投資運用業)を行っ
ております。また「金融商品取引法」に定める投
資助言・代理業を行っております。
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれ
らの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セ
グメントとしております。従いまして、開示対象
となるセグメントはありませんので、記載を省略
しております。
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[関連情報] [関連情報]
1. 製品及びサービスごとの情報 1. 製品及びサービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が 同左
損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記
載を省略しております。
2. 地域ごとの情報 2. 地域ごとの情報
(1) 営業収益 (1) 営業収益
(単位:千円) (単位:千円)
日本 その他 合計 日本 その他 合計
26,067,627 3,003,236 29,070,864 25,542,522 3,571,980 29,114,502
(注) 営業収益は顧客の所在地を基準とし、国 (注) 営業収益は顧客の所在地を基準とし、国
ごとに分類しております。 ごとに分類しております。
(2) 有形固定資産 (2) 有形固定資産
同左 同左
3. 主要な顧客ごとの情報 3. 主要な顧客ごとの情報
(1) 投資信託の名称 (1) 投資信託の名称
東京海上・円資産バランスファンド(毎月決 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決
算型) 算型)
(2) 委託者報酬 (2) 委託者報酬
4,883,617千円 3,989,751千円
(3) 関連するセグメント名 (3) 関連するセグメント名
投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの 投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの
附帯業務を集約した単一セグメント 附帯業務を集約した単一セグメント
(関連当事者情報)
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
重要な取引はありません。
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要な取引はありません。
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
重要な取引はありません。
(4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
重要な取引はありません。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する情報
(1) 親会社情報
東京海上ホールディングス株式会社(東京証券取引所に上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
重要な関連会社はありません。
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1. 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
重要な取引はありません。
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
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重要な取引はありません。
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
重要な取引はありません。
(4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
重要な取引はありません。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する情報
(1) 親会社情報
東京海上ホールディングス株式会社(東京証券取引所に上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
重要な関連会社はありません。
(1株当たり情報)
第37期
自 2021年4月1日
至 2022年3月31日
1株当たり純資産額 661,051円47銭
1株当たり当期純利益金額 124,037円43銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し
ておりません。
1株当たり純資産額の算定上の基礎
(注)
貸借対照表の純資産の部の合計額 25,318,271千円
-
純資産の部の合計額から控除する金額
普通株式に係る当期末の純資産額 25,318,271千円
1株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数 38,300株
1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益金額 4,750,633千円
-
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る当期純利益金額 4,750,633千円
普通株式の期中平均株式数 38,300株
第38期
自 2022年4月1日
至 2023年3月31日
1株当たり純資産額 658,381円38銭
1株当たり当期純利益金額 121,364円43銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し
ておりません。
1株当たり純資産額の算定上の基礎
(注)
貸借対照表の純資産の部の合計額 25,216,006千円
-
純資産の部の合計額から控除する金額
普通株式に係る当期末の純資産額 25,216,006千円
1株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数 38,300株
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1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益金額 4,648,257千円
-
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る当期純利益金額 4,648,257千円
普通株式の期中平均株式数 38,300株
中間財務諸表
(1) 中間貸借対照表
(単位:千円)
当中間会計期間
(2023年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金 17,035,638
前払費用 389,252
未収委託者報酬 3,391,959
未収収益 4,101,522
未収入金 56,743
25,714
その他の流動資産
流動資産計 25,000,830
固定資産
有形固定資産 *1 686,176
建物 459,184
器具備品 226,992
無形固定資産 404,235
電話加入権 3,795
ソフトウエア 379,399
ソフトウエア仮勘定 21,041
投資その他の資産 3,812,118
投資有価証券 46,106
関係会社株式 1,668,529
その他の関係会社有価証券 530,000
長期前払費用 22,304
敷金 474,324
その他長期差入保証金 21,230
繰延税金資産 1,258,424
△ 208,800
投資損失引当金
固定資産計 4,902,530
資産合計 29,903,361
負債の部
流動負債
未払金 3,694,268
未払手数料 1,546,039
その他未払金 2,148,229
未払費用 342,443
未払消費税等 *2 233,391
未払法人税等 1,355,000
預り金 61,660
前受収益 13,302
賞与引当金 569,018
その他の流動負債 35
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流動負債計 6,269,121
固定負債
退職給付引当金 914,386
固定負債計 914,386
負債合計 7,183,508
純資産の部
株主資本 22,712,318
資本金 2,000,000
資本剰余金 400,000
その他資本剰余金 400,000
利益剰余金 20,312,318
利益準備金 500,000
その他利益剰余金 19,812,318
繰越利益剰余金 19,812,318
評価・換算差額等 7,534
7,534
その他有価証券評価差額金
純資産合計 22,719,853
負債・純資産合計 29,903,361
(2) 中間損益計算書
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業収益
委託者報酬 8,494,444
運用受託報酬
6,212,505
投資助言報酬
50,944
その他営業収益 332,443
営業収益計 15,090,338
営業費用
支払手数料 3,930,561
広告宣伝費 96,009
調査費 4,039,695
調査費 1,610,330
委託調査費 2,429,365
委託計算費 59,548
営業雑経費 133,241
通信費 29,396
印刷費 76,803
協会費 12,345
諸会費 9,611
5,084
図書費
営業費用計 8,259,058
一般管理費
給料 1,675,634
役員報酬 41,325
給料・手当 1,488,342
賞与 145,966
交際費 10,489
寄付金 7,593
旅費交通費 78,583
租税公課 90,871
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不動産賃借料 234,045
退職給付費用 88,001
賞与引当金繰入 569,018
固定資産減価償却費 *1 107,128
法定福利費 343,406
福利厚生費 10,622
403,938
諸経費
一般管理費計 3,619,333
営業利益 3,211,946
営業外収益
受取利息 68
受取配当金 955
7,395
雑益
営業外収益計 8,419
営業外費用
為替差損 58,090
14,371
雑損
営業外費用計 72,462
経常利益 3,147,903
特別利益
投資有価証券売却益
829
402
その他特別利益
特別利益計 1,232
特別損失
30,348
固定資産除却損
特別損失計 30,348
税引前中間純利益 3,118,787
法人税、住民税及び事業税
1,273,828
△ 305,218
法人税等調整額
法人税等合計 968,609
中間純利益 2,150,177
(3) 中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
( 単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金
その他資本 資本剰余金
利益準備金
剰余金 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 22,310,382
当中間期変動額
△ 4,648,241
剰余金の配当
2,150,177
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額 (純額)
△ 2,498,063
当中間期変動額合計 - - - -
当中間期末残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 19,812,318
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株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他 評価・換算
純資産合計
株主資本
有価証券 差額等
利益剰余金
合計
評価差額金 合計
合計
当期首残高 22,810,382 25,210,382 5,624 5,624 25,216,006
当中間期変動額
△ 4,648,241 △ 4,648,241 △ 4,648,241
剰余金の配当
中間純利益 2,150,177 2,150,177 2,150,177
株主資本以外の項目の
1,910 1,910 1,910
当中間期変動額 (純額)
△ 2,498,063 △ 2,498,063 △ 2,496,153
当中間期変動額合計 1,910 1,910
当中間期末残高 20,312,318 22,712,318 7,534 7,534 22,719,853
注記事項
(重要な会計方針)
当中間会計期間
自 2023年4月1日
至 2023 年9月30日
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
① 市場価格のない株式等以外のもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
② 市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資
産については、一括償却資産として3年間で均等償却する方法を採用しております。
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。なお、 自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務の見込額に基づき
計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる
方法については給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
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数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理して
おります。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による
定額法により費用処理しております。
(3) 投資損失引当金
関係会社等への投資に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案して必要と認め
られる額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社は、顧客への投資運用業及び投資助言・代理業に関するサービスから生じる委託者報酬、
運用受託報酬等により収益を獲得しております。これらには成功報酬が含まれる場合がありま
す。
(1) 運用報酬
投資運用・助言サービスのうち運用資産残高等を基礎として算定される報酬(運用報酬)に
ついては、当該サービスに係る履行義務は日々充足されると判断し、運用期間にわたり収益
として認識しております。確定した報酬は、月次、年4回、年2回もしくは年1回受け取りま
す。
(2) 成功報酬
成功報酬は、契約上定められる超過収益の達成等により履行義務を充足し、報酬額及び支払
われることが確定した時点で収益として認識しております。確定した報酬は、履行義務充足
時点から短期間で支払いを受けます。
(中間貸借対照表関係)
当中間会計期間
( 2023 年 9月30日現在)
※1 有形固定資産の減価 建物 221,024 千円
償却累計額 器具備品 422,332 千円
(中間損益計算書関係)
当中間会計期間
自 2023年4月1日
至 2023 年9月30日
※1 減価償却実施額 有形固定資産 56,407 千円
無形固定資産 50,721 千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
当中間会計期間
自 2023 年4月1日
至 2023年 9月30日
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式の種類
(株) 増加 (株) 減少 (株) (株)
- -
普通株式 38,300 38,300
2.配当に関する事項
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配当金支払額
2023 年6月29日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額・・・・・・・・・ 4,648,241 千円
(ロ) 1株当たり配当額・・・・・・・ 121,364 円
(ハ) 基準日・・・・・・・・・・・・2023年3月31日
(ニ) 効力発生日・・・・・・・・・・2023年6月29日
(金融商品関係)
当中間会計期間(2023 年 9月30日現在)
1.金融商品の時価等に関する事項
2023 年 9 月30日現在における中間貸借対照表計上額、時価及びこ れらの差額については、次のとおりであ
ります。
(単位:千円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
投資有価証券
その他有価証券 46,106 46,106 -
敷金 474,324 473,425 △899
資産計 520,430 519,531 △ 899
(注1) 以下の金融商品については、現金であること、及び短期で決済されるため時価が帳簿価額に近似する
ものであることから、記載を省略しております。
現金・預金
未収委託者報酬
未収収益
未収入金
預り金
未払金
未払費用
(注2) 関係会社株式及びその他の関係会社有価証券については、市場価格のない株式等に該当することか
ら、時価を注記しておりません。これらの中間貸借対照表計上額は、それぞれ以下のとおりです。
(単位:千円)
中間 貸借対照表計上額
関係会社株式
子会社株式 1,640,302
関連会社株式 28,227
その他の関係会社有価証券 530,000
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに
分類しております。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成
される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により
算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以
外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
(1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
(単位:千円)
時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券
その他有価証券 - 46,106 - 46,106
資産計 - 46,106 - 46,106
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(2)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
(単位:千円)
時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計
敷金 - 473,425 - 473,425
資産計 - 473,425 - 473,425
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
投資信託は基準価額を用いて評価しており、活発な市場における相場価格とはいえないこ
とから、レベル2の時価に分類しております。
敷金
敷金は、回収可能性を反映した将来キャッシュ・フローを残存期間に対応する国債の利回
り等で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
(有価証券関係)
当中間会計期間(2023年9月30日現在)
その他有価証券
(単位:千円)
中間貸借対照表
種類 取得原価 差額
計上額
中間貸借対照表計
上額が取得原価を 証券投資信託 34,038 21,163 12,875
超えるもの
中間貸借対照表計
上額が取得原価を 証券投資信託 12,067 14,082 △2,015
超えないもの
合計 46,106 35,245 10,860
(収益認識関係)
当中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:千円)
運用報酬 成功報酬 合計
委託者報酬 8,494,444 - 8,494,444
運用受託報酬 6,151,982 60,523 6,212,505
投資助言報酬 50,944 - 50,944
その他営業収益 332,443 - 332,443
合計 15,029,814 60,523 15,090,338
2.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間
会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金
額及び時期に関する情報
顧客との契約から生じた債権等
顧客との契約から生じた債権(期首残高) 6,222,195 千円
顧客との契約から生じた債権(期末残高) 7,493,481 千円
(*)なお、当中間会計期間の期首及び期末において、顧客との契約から生じた契約資産及び契約負債は
ありません。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
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当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行
うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として運用(投資運用業)を行っております。
また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セグメン
トとしております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しておりま
す。
[関連情報]
当中間会計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省
略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 営業収益
(単位:千円)
日本 その他 合計
13,272,571 1,817,766 15,090,338
(注)営業収益は顧客の所在地を基準とし、国ごとに分類しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の名称 委託者報酬 関連するセグメント名
投資運用業及び投資助言・代
東京海上・円資産バランスファンド
1,662,509千円 理業にこれらの附帯業務を集
(毎月決算型)
約した単一セグメント
(1株当たり情報)
当中間会計期間
自 2023年4月1日
至 2023年9月30日
1株当たり純資産額 593,207円66銭
1株当たり中間純利益金額 56,140円40銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し
ておりません。
1株当たり純資産額の算定上の基礎
(注)
中間貸借対照表の純資産の部の合計額 22,719,853千円
-
純資産の部の合計額から控除する金額
普通株式に係る中間会計期間末の純資産額 22,719,853千円
1株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末の
普通株式の数 38,300株
1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎
中間損益計算書上の中間純利益金額 2,150,177千円
-
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る中間純利益金額 2,150,177千円
普通株式の期中平均株式数 38,300株
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがない
ものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定め
るものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤におい
て同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金
融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
ます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるもの
として内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
提出日現在、訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実、及び重要な影響を与えること
が予想される事実はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
・名称 三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
・資本金の額 324,279 百万円(2023年3月末日現在)
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
< 参考情報:再信託受託会社の概要>
・名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
・資本金の額 10,000 百万円(2023年3月末日現在)
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
資本金の額 (※)
名称 事業の内容
au カブコム証券株式会社 7,196 百万円
SMBC日興証券株式会社 10,000 百万円
株式会社SBI証券 48,323 百万円
金融商品取引法に定める第一種金
融商品取引業を営んでいます。
松井証券株式会社 11,945 百万円
マネックス証券株式会社 12,200 百万円
楽天証券株式会社 19,495 百万円
保険業法に基づき
明治安田生命保険相互会社 980,000 百万円
生命保険業を営んでいます。
保険業法に基づき
東京海上日動火災保険株式会社 101,994 百万円
損害保険業を営んでいます。
(※)2023年3月末日現在。
明治安田生命保険相互会社の資本金の額の箇所には基金および基金償却積立金の合計額を記載しておりま
す。
2【関係業務の概要】
受託会社は、信託財産の保管・管理等を行います。また、当ファンドにかかる信託事務の一部につき日本
マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。
販売会社は、募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償還金の支払い等を行いま
す。
3【資本関係】
資本関係はありません。
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第3【その他】
1.目論見書の表紙にロゴ・マーク、図案を使用し、委託会社の名称、ファンドの基本的性格等を記載す
ることがあります。
2.目論見書の表紙に委託会社の金融商品取引業者登録番号および目論見書の使用を開始する日を記載す
る場合があります。
3.請求目論見書に当ファンドの約款を添付します。
4.目論見書の別称として「投資信託説明書(目論見書)」、「投資信託説明書(交付目論見書)」また
は「投資信託説明書(請求目論見書)」という名称を使用することがあります。
5.目論見書は電子媒体として使用されたり、インターネット等に掲載されることがあります。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023 年 6 月 5 日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 奈 良 昌 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「 委託会社等の経理状況 」に
掲げられている 東京海上アセットマネジメント 株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第38期事業年度の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監
査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 東京海
上アセットマネジメント 株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、
全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の
情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施して
いない。
財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
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・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、 我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準 に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、 監査役 に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2023年6月28日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている東京海上セレクション・外国株式インデックスの2022年4月16日から2023年4月17日までの計算期
間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京
海上セレクション・外国株式インデックスの2023年4月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、 有価証券報告書及び有価証券届出書 に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以
外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
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・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2023年12月5日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwC Japan 有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 石 井 章 悟
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている 東京海上アセットマネジメント株式会社 の2023年4月1日から2024年3 月31日までの第39期事業年度の中間会
計期間(2023年4月1日から2023年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中
間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して、東京海上アセットマネジメント株式会社の2023年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了 する中間会計期間
(2023年4月1日から2023年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査
の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
中間財務諸表に対する経営者 及び監査役 の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役 の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における 取締役 の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場か
ら中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断
される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、 年度監査と比べて監査手続の一
部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、
分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に
関連する内部統制を検討する。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基
づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の
注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財
務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手し
た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が
基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、 監査役 に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2023年11月27日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられている東京海上セレクション・外国株式インデックスの2023年4月18日から2023年10月17日までの中間計
算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査
を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、東京海上セレクション・外国株式インデックスの2023年10月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する中間計算期間(2023年4月18日から2023年10月17日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているも
のと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監
査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立
しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投
資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立
場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、
個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監
査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手
続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基
づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表
示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務
諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくな
る可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸
表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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