アセットマネジメントＯｎｅ株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2023年12月15日         提出
      【発行者名】                      アセットマネジメントOne株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長　　杉原　規之
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
      【事務連絡者氏名】                      酒井　隆
      【電話番号】                      03-6774-5100
      【届出の対象とした募集（売出）                      グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１
      内国投資信託受益証券に係るファ                      回決算・為替ヘッジなし）
      ンドの名称】
                            グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１
                            回決算・限定為替ヘッジ）
      【届出の対象とした募集（売出）                      グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１
      内国投資信託受益証券の金額】                      回決算・為替ヘッジなし）
                            3兆円を上限とします。
                            グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１
                            回決算・限定為替ヘッジ）
                            3兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】
    （１）【ファンドの名称】

            ファンドの正式名称                              略　　称
     グローバル・アロケーション・オープン
                              Ａコース      為替ヘッジなしコース
     Ａコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
                                                 年１回決算コース
     グローバル・アロケーション・オープン
                              Ｃコース      限定為替ヘッジコース
     Ｃコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
         ※それぞれのファンドを「ファンド」あるいは「各コース」という場合があります。
         なお、上記ファンドおよび委託者が設定・運用する下記のファンドを総称して「グローバル・
         アロケーション・オープン」という場合があります。
           グローバル・アロケーション・オープンＢコース（年４回決算・為替ヘッジなし）
           （以下、「Ｂコース」、「為替ヘッジなしコース」、「年４回決算コース」という
           場合があります。）
           グローバル・アロケーション・オープンＤコース（年４回決算・限定為替ヘッジ）
           （以下、「Ｄコース」、「限定為替ヘッジコース」、「年４回決算コース」という
           場合があります。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

      （イ）追加型株式投資信託（契約型）の受益権です。
      （ロ）当初元本は１口当たり１円です。
      （ハ）    アセットマネジメントOne株式会社                   （以下「委託者」または「委託会社」といいます。）の依
         頼により信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付け、または信用格付業者
         から提供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付けはありません。
         ※　ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいま
          す。）の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)　振替機関に関する事
          項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する
          「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座
          簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録され
          ることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者は、やむを得ない事情
          等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益
          権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

      各3兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

      （イ）発行価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。
          なお、ファンドの基準価額については１万口当たりの価額を発表します。
         ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）をその
          ときの受益権口数で除した１口当たりの純資産価額をいいます。基準価額は、組み入れる有
          価証券等の値動きにより日々変動します。
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      （ロ）基準価額は毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
                       アセットマネジメントOne株式会社
                        コールセンター　          0120-104-694
                 （受付時間は       営業日の午前９時から午後５時まで                   です。）
                        インターネットホームページ
                         https://www.am-one.co.jp/
         ※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お問い
          合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
    （５）【申込手数料】

      （イ）申込手数料
          申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜3.0％）を上限として
         販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資環境
         の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきます。当
         該手数料には消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が含まれます。
          手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
                       アセットマネジメントOne株式会社
                        コールセンター　          0120-104-694
                 （受付時間は       営業日の午前９時から午後５時まで                   です。）
                        インターネットホームページ
                         https://www.am-one.co.jp/
          なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
                                      ※１                ※２
          ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」                              または「償還前乗り換え」                により
         ファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があります。
          ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を受
         けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認ください。
         ※１「償還乗り換え」とは、取得申込受付日前の一定期間内に既に償還となった証券投資信託
           の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場合を
           いいます。
         ※２「償還前乗り換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一定期
           間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売会社で
           ファンドの受益権を取得する場合をいいます。
      （ロ）スイッチング手数料
          「グローバル・アロケーション・オープン」構成ファンド間において、乗り換え（以下「ス
                ※３
         イッチング」         といいます。）が可能です。
          スイッチング手数料につきましては、販売会社にお問い合わせください。
          スイッチングのお取り扱いの有無や対象コースなどは、販売会社により異なりますので、詳
         しくは販売会社でご確認ください。
          なお、スイッチングの際には、換金時と同様の税金がかかりますのでご留意ください。
         ※３「スイッチング」とは、「グローバル・アロケーション・オープン」を構成するファンド
           を換金した場合の手取金をもって、その換金請求受付日の販売会社が定める時間内に「グ
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           ローバル・アロケーション・オープン」を構成する他のファンドの取得申し込みをするこ
           とをいいます。
    （６）【申込単位】

      お申込単位は、販売会社またはお申込コースにより異なります。
      お申込コースには、ファンドそれぞれ収益の分配時に分配金を受け取るコース（「分配金受取コー
     ス」）と、分配金が税引き後無手数料で再投資されるコース（「分配金再投資コース」）がありま
     す。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取り扱いとなる場合があります。また、ス
     イッチングについて、「分配金受取コース」の場合はスイッチング対象コースの「分配金受取コー
     ス」への、「分配金再投資コース」の場合はスイッチング対象コースの「分配金再投資コース」への
     スイッチングとなります。また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定
     期間毎に定時定額購入（積立）をすることができる場合があります。
      詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
                       アセットマネジメントOne株式会社
                        コールセンター　          0120-104-694
                 （受付時間は       営業日の午前９時から午後５時まで                   です。）
                        インターネットホームページ
                         https://www.am-one.co.jp/
    （７）【申込期間】

      2023年12月16日        から  2024年6月14日        までです。
      ※申込期間は上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

      申し込みの取扱場所（販売会社）については、下記にお問い合わせください。
                       アセットマネジメントOne株式会社
                        コールセンター　          0120-104-694
                 （受付時間は       営業日の午前９時から午後５時まで                   です。）
                        インターネットホームページ
                         https://www.am-one.co.jp/
    （９）【払込期日】

      　　　ファンドの受益権の取得申込者は、申込金額に手数料および当該手数料にかかる消費税等を
         加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
          各取得申込受付日ごとの申込金額の総額は、販売会社によって、当該追加信託が行われる日
         に、委託者の指定する口座を経由して、                      株式会社りそな銀行           （以下「受託者」または「受託会
         社」といいます。）の指定するファンドの口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

       払い込みの取り扱いを行う場所は、販売会社となります。詳しくは販売会社でご確認ください。
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    （１１）【振替機関に関する事項】
      ファンドの受益権にかかる振替機関は以下                       の通りです。
         株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

      （イ）申込証拠金
          ありません。
      （ロ）日本以外の地域における発行
          ありません。
      （ハ）振替受益権について
          ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)　振替機関に関する事項」に
         記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
          ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)　振替機関に関する事
         項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

      ａ．ファンドの目的及び基本的性格
         各コースは、追加型投信／内外／資産複合に属し、主として投資信託証券への投資を通じて、
       世界各国のさまざまな資産への分散投資と為替取引で得られる収益の獲得による投資信託財産の
       成長を目指して運用を行います。
         委託者は、受託者と合意のうえ、各コースにつき金5,000億円を限度として信託金を追加するこ

       とができます。
         委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
         各コースは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分類・区分

       されます。
    ■商品分類表

                                 投資対象資産
       単位型・追加型             投資対象地域
                                （収益の源泉）
                                  株　　式

                      国　内
         単位型                         債　　券
                      海　外            不動産投信

         追加型                         その他資産

                      内　外           （　　　　）
                                  資産複合

    （注）各コースが該当する商品分類を網掛け表示しています。

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    ■商品分類の定義
     追加型投信        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財
             産とともに運用されるファンドをいう。
     内外        目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益
             を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     資産複合        目論見書または投資信託約款において、株式・債券・不動産投信（リート）・
             その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
             あるものをいう。
    ■属性区分表

    ＜Ａコース＞
       投資対象資産             決算頻度           投資対象地域               投資形態
     株式            年１回            グローバル

     　一般                        （含む日本）
     　大型株            年２回                        ファミリーファンド
     　中小型株
                             日本
                 年４回
     債券                                    ファンド・オブ・ファンズ
                             北米
     　一般            年６回（隔月）
     　公債
                             欧州
     　社債
                 年12回（毎月）
     　その他債券
                             アジア
                                              為替ヘッジ
      クレジット属性
                 日々
      （　　）
                             オセアニア
                 その他（　　）
     不動産投信                        中南米
                                         あり
     その他資産                        アフリカ

     （投資信託証券（資産
                                         なし
     複合（株式　一般、債                        中近東（中東）
     券　一般）））
                             エマージング
     資産複合
    （　　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
    （注）ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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    ＜Ｃコース＞
       投資対象資産             決算頻度           投資対象地域               投資形態
     株式            年１回            グローバル

     　一般                         （含む日本）
     　大型株            年２回                        ファミリーファンド
     　中小型株
                             日本
                 年４回
     債券                                     ファンド・オブ・ファンズ
                             北米
     　一般            年６回（隔月）
     　公債
                             欧州
     　社債
                 年12回（毎月）
     　その他債券
                             アジア
                                              為替ヘッジ
      クレジット属性
                 日々
      （　　）
                             オセアニア
                 その他（　　）
     不動産投信                         中南米
                                         あり（限定ヘッジ）
     その他資産                         アフリカ

     （投資信託証券（資産
                                         なし
     複合（株式　一般、債                         中近東（中東）
     券　一般）））
                             エマージング
     資産複合
    （　　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
    （注）ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

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    ■属性区分の定義
    ＜各コース共通＞
     その他資産            投資信託証券への投資を通じて、実質的に複数資産（株式　一般、債券　一
     （投資信託証券            般）に投資を行います。
     （資産複合（株式　
     一  般  、  債  券  　一
     般）））
     年１回            目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるもの
                 をいう。
     グローバル            目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界（含
     （含む日本）            む日本）の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ファンド・オブ・            「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファ
     ファンズ            ンズをいう。
             （注）
                 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載が
     為替ヘッジなし
                 あるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     為替ヘッジあり            目論見書または投資信託約款において、為替の限定ヘッジを行う旨の記載が
             （注）
                 あるものをいう。
     （限定ヘッジ）
    （注）属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
    ※各コースはファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。このため、組み入れている資産を示す「属

      性区分表」の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と、収益の源泉となる資産を示す「商品
      分類表」の投資対象資産（資産複合）とは異なります。
         商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームペー

         ジ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
    ファンドの仕組み

    各コースは、投資対象である投資信託証券へ投資を行います。その投資成果は収益分配金、解約代金、
    償還金として、受益者に支払われます。
       図中の＊には次の表の各コースの名称をあてはめてご覧ください。

     Ａコース（年１回決算・為替ヘッジなし）                         Ｃコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
      ｂ．ファンドの特色




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         ファンドの特色をよりご理解いただくため、「Ａコース」、「Ｃコース」以外に、「グローバ
       ル・アロケーション・オープン」を構成する他のコースに関する記載をする場合があります。
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    （２）【ファンドの沿革】









       2013年10月21日             投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
       2016年10月１日             ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社からアセットマネ
                    ジメントOne株式会社に承継
       2022年６月16日             信託期間を2028年９月15日までに変更（当初は2023年９月15日まで）
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    （３）【ファンドの仕組み】
      ａ．ファンドの仕組み
       図中の＊には次の表の各コースの名称をあてはめてご覧ください。
       Ａコース（年１回決算・為替ヘッジなし）                         Ｃコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
       ※１　証券投資信託契約












           委託者と受託者との間において「証券投資信託契約（投資信託約款）」を締結しており、
          委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・管理、収
          益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
       ※２　募集・販売等に関する契約
           委託者と販売会社との間において「証券投資信託に関する基本契約」を締結しており、販
          売会社が行う募集・販売等の取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約の取り扱い
          等を規定しています。
       ※３　投資一任契約
           委託者と投資顧問会社との間において「投資一任契約」を締結しており、運用にかかる規
          定、運用責任の所在、投資顧問会社に対する報酬、契約の期間等を規定しています。
     ■各コースの運用は「ファンド・オブ・ファンズ方式」で行います。

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      ファンド・オブ・ファンズとは、投資信託証券への投資を目的とする投資信託のことで、一般に

      投資対象に選んだ複数の投資信託証券を組み入れて運用する仕組みを「ファンド・オブ・ファン
      ズ 方式」といいます。
      ｂ．委託会社の概況







       名称：    アセットマネジメントOne株式会社

       本店の所在の場所：           東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
       資本金の額

        20億円（     2023年9月29日        現在）
       委託会社の沿革

        1985年7月1日             会社設立
        1998年3月31日             「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日             証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日             第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
        2008年1月1日             「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡ
                      Ｍアセットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日             ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部
                      門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
       大株主の状況

                                               （ 2023年9月29日        現在）
               株主名                   住所            所有株数       所有比率
                                 15/175


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       株式会社みずほフィナンシャルグ                    東京都千代田区大手町一丁目5番
                                                   ※1      ※2
                                               28,000株       70.0％
       ループ                    5号
                           東京都千代田区有楽町一丁目13
                                                          ※2
       第一生命ホールディングス株式会社                                         12,000株
                                                      30.0％
                           番1号
       ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
       ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
          命ホールディングス株式会社49.0％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

      ａ．基本方針
         各コースは、投資信託証券を主要投資対象として、投資信託財産の成長を目指して運用を行い
        ます。
      ｂ．運用の方法
      （イ）主要投資対象
          投資信託証券を主要投資対象とします。
      （ロ）投資態度
         ＜Ａコース＞
         ①　以下の投資信託証券への投資を通じて、世界各国の様々な資産への分散投資と為替取引で
          得られる収益の獲得による投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
           ルクセンブルグ籍外国投資法人                      ブラックロック・グローバル・ファンズ－グ
                                 ローバル・アロケーション・ファンド－クラス
                                 Ｘ（以下「アロケーション・ファンド」といい
                                 ます。）米ドル建投資証券
           内国証券投資信託（親投資信託）                      国内マネー・マザーファンド受益証券
         ②　各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものとし、ア
          ロケーション・ファンドの組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
         ③　外貨建資産については、原則として当コースにおいて為替ヘッジを行いません。
         ④　アロケーション・ファンドへの投資に係る指図権限を、ブラックロック・ジャパン株式会
          社に委託します。
         ⑤　資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記の
          ような運用ができない場合があります。
         ⑥　アロケーション・ファンドが、償還した場合または約款に規定する事項の変更により商品
          の同一性が失われた場合は、委託者は受託者と合意のうえ投資信託契約を解約し、信託を終
          了させます。
         ＜Ｃコース＞
         ①　以下の投資信託証券への投資を通じて、世界各国の様々な資産への分散投資と為替取引で
          得られる収益の獲得による投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ルクセンブルグ籍外国投資法人                      ブラックロック・グローバル・ファンズ－グ
                                 ローバル・アロケーション・ファンド－クラス
                                 Ｘ（以下「アロケーション・ファンド」といい
                                 ます。）米ドル建投資証券
           内国証券投資信託（親投資信託）                      国内マネー・マザーファンド受益証券
         ②　各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものとし、ア
          ロケーション・ファンドの組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
         ③　外貨建資産については、原則として当コースにおいて米ドル売り／円買いの為替取引を行
          います。
         ④　アロケーション・ファンドへの投資に係る指図権限を、ブラックロック・ジャパン株式会
          社に委託します。
         ⑤　資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記の
          ような運用ができない場合があります。
         ⑥　アロケーション・ファンドが、償還した場合または約款に規定する事項の変更により商品
          の同一性が失われた場合は、委託者は受託者と合意のうえ投資信託契約を解約し、信託を終
          了させます。
    （２）【投資対象】

      ａ．投資の対象とする資産の種類
          各コースにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項
         で定めるものをいいます。以下同じ。）
         イ．有価証券
         ロ．金銭債権
         ハ．約束手形
       ２．次に掲げる特定資産以外の資産
         イ．為替手形
      ｂ．有価証券および金融商品の指図範囲等
      （イ）委託者（委託者から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。以下、これに関
         連する事項について同じ。）は、信託金を、主として次の第１号に掲げる外国投資法人の投資
         証券および第２号に掲げる              アセットマネジメントOne株式会社                   を委託者とし、        株式会社りそな銀
         行 を受託者として締結された親投資信託である国内マネー・マザーファンド（以下「マザー
         ファンド」といいます。）の受益証券のほか、第３号から第７号に掲げる有価証券（金融商品
         取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）
         に投資することを指図します。
         １．ルクセンブルグ籍外国投資法人　ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・
          アロケーション・ファンド－クラスＸ米ドル建投資証券
         ２．証券投資信託　マザーファンド受益証券
         ３．コマーシャル・ペーパー
         ４．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
         ５．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権
          証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ６．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         ７．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
          の受益証券に限ります。）
         なお、第１号に掲げる外国投資法人の投資証券および第２号に掲げる証券投資信託の受益証券
         を以下「投資信託証券」といい、第５号の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる
         運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引（売り戻し条件付きの買い入れ）およ
         び債券貸借取引（現金担保付き債券借り入れ）に限り行うことができるものとします。
      （ロ）委託者は、信託金を、上記（イ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品
         取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）
         により運用することを指図することができます。
         １．預金
         ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
          す。）
         ３．コール・ローン
         ４．手形割引市場において売買される手形
      （ハ）上記（イ）の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応
         等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記（ロ）に掲げる金融商
         品により運用することの指図ができます。
    各コースが投資する投資信託証券の概要

                ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファ
     ファンド名
                ンド－クラスＸ
     形態           ルクセンブルグ籍外国投資法人／米ドル建投資証券
                世界中のさまざまな資産（株式・債券など）、国・地域、セクターなどから、
                投資魅力度が高いと判断する資産を発掘します。
                多くの資産および銘柄（証券）に分散投資をすることで、株式投資より低いリ
     運用方針           スクで、競争力のあるリターンの獲得を目指します。
                投資環境に応じて株式や債券などの各資産への配分比率や個別銘柄（証券）へ
                の投資比率を機動的に変更することで、中長期的なトータルリターンの最大化
                を目指します。
                ・純資産総額の10％を超える借り入れは行わないこととします。
     主な投資制限
                ・同一発行体の証券への投資は、原則として純資産総額の10％以下とします。
     決算日           ８月末
                管理会社：ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エー
                投資運用会社：ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル・エ
     主な関係法人           ル・シー
                保管受託銀行：ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー／エ
                ヌ・ブイ
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                アロケーション・ファンドにおいて、管理会社および投資運用会社への報酬は
                かかりません。（ただし、各コースの委託会社である                             アセットマネジメントOne
                株式会社     が受ける報酬から、各コースの投資顧問会社であるブラックロック・
     信託報酬等           ジャパン株式会社に投資顧問報酬が支払われます。そして、その投資顧問報酬
                から、アロケーション・ファンドの投資運用会社などへの報酬が支払われま
                す。）アロケーション・ファンドの上記報酬制度は変更される場合がありま
                す。
                有価証券売買時の売買手数料、計算にかかる報酬、登録および名義書換代行事
                務会社報酬、税務顧問、法律顧問、ファンド監査人などへの報酬、取締役の報
     その他の費用・
                酬、保管受託銀行への報酬などがアロケーション・ファンドから支払われま
     手数料
                す。これらは定率でないため事前に概算料率や上限額などを表示することがで
                きません。
                原則として、年１回、経費控除後の利子配当等収益を分配します。
     収益分配方針
                ※分配原資が無い場合など分配を行わない場合もあります。
                1997年１月３日（他の既存クラスを含めた当初の設定日）
     設定日
    ※上記投資信託証券については、資金流出入にともない発生する取引費用などによる当該投資信託証券

      の純資産への影響を軽減するため、純資産価格の調整が行われることがあります。純流入額が純資産
      総額に対し所定の割合を超える場合には純資産価格が上方へ調整され、逆に純流出額が純資産総額に
      対し所定の割合を超える場合には純資産価格が下方に調整されます。したがって、資金流出入の動向
      が純資産価格に影響を与えることになります。
     ファンド名           国内マネー・マザーファンド

     形態           親投資信託
                ・主としてわが国の短期公社債に投資し、安定した収益の確保を目指した運用
                 を行います。
     運用方針
                ・ファンドの資金動向、市況動向などによっては、また、やむを得ない事情が
                 発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
                ・株式への投資は行いません。
     主な投資制限
                ・外貨建資産への投資は行いません。
     信託期間           無期限
                毎年１月15日（休業日の場合は翌営業日）
     決算日
                運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を
     収益分配方針
                行いません。
     信託報酬           報酬はかかりません。
     信託設定日           2008年３月28日
     委託会社           アセットマネジメントOne株式会社
     受託会社           株式会社りそな銀行
    ※上記の各投資信託証券については、いずれも申込手数料はかかりません。
    ※上記の各概要は、各投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。また、
      各概要は     2023年12月15日        現在のものであり、今後変更になる場合があります。
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    （３）【運用体制】
      ａ．ファンドの運用体制
     ①運用の指図に関する権限の委託







      ファンドはブラックロック・ジャパン株式会社にアロケーション・ファンドへの運用の指図に関する
      権限を委託します。
      ブラックロック・ジャパン株式会社は投資一任契約に基づいて運用計画を策定・報告し、運用指図お
      よび売買執行・管理を行います。
     ②モニタリング
      委託会社では、各運用担当者が運用の委託先である投資顧問会社の運用状況をモニタリングし、必要
      に応じて対応を指示します。
      運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、運用に
      関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実
      施し、必要に応じて対応を指示します。
      定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・信
      託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
     ③内部管理等のモニタリング

      内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性
      等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

         ファンドの関係法人である受託会社・投資顧問会社に対して、その業務に関する委託会社の管
         理担当部署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応
         じて具体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあること
         を確認します。
         また投資顧問会社に対しては、運用の外部委託管理に関する社内規程を設け、経営陣・運用担
         当者との面談を含めた、委託継続にかかる点検（デューデリジェンス）を定期的に行います。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
         担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
         ン ドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
         また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
         めています。
      ※運用体制等は        2023年9月29日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。
    （４）【分配方針】

      ａ．収益分配は年１回、原則として、９月15日（該当日が休業日の場合は翌営業日。）の決算時に
       以下の方針に基づき行います。
       １．分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含
         みます。）等の全額とします。
       ２．分配金額は、基準価額水準や市況動向等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配対象
         額が少額の場合などには、分配を行わないことがあります。
       ３．留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。
      ｂ．投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
       １．分配金、配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等
         収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する
         金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金に
         あてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
       ２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託
         報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるとき
         は、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期
         以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
      ｃ．毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      ｄ．「分配金受取コース」の受益者の分配金は原則として、決算日から起算して５営業日までに、
       受益者に支払われます。
         「分配金再投資コース」の受益者の分配金は、税金を差し引いた後、別に定める契約に基づ
       き、全額再投資されます。
    （５）【投資制限】

      投資信託約款に定める投資制限
      ａ．投資信託証券への投資割合
         投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
      ｂ．外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ｃ．公社債の借り入れ
      （イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をすること
         ができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、
         担保の提供の指図を行うものとします。
      （ロ）借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の
         範囲内とします。
                                 21/175


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      （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借り入れにかかる公社債の時価総額
         が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超え
         る 額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
      （ニ）借り入れにかかる品借料は投資信託財産中から支払われます。
      ｄ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資については、わ
       が国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
      ｅ．外国為替予約の指図
         委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産（外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その他の
       資産をいいます。以下同じ。）について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買
       の予約を指図することができます。
      ｆ．資金の借り入れ
      （イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
         う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含み
         ます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目的として、資
         金借り入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
         該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
      （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
         投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支
         払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、もしくは受益者
         への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間
         が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代
         金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日におけ
         る投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
      （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は投資信託財産から収益分配金が支払われる日からそ
         の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
      （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支払われます。
      ｇ．利害関係人等との取引等
      （イ）受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及
         び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、投資信
         託財産と、受託者（第三者との間において投資信託財産のためにする取引その他の行為であっ
         て、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）および受託者の利害関係
         人、信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の投資信託財産との間
         で、約款に掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引その他これらに類する行為を行う
         ことができます。
      （ロ）受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うこ
         とができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことが
         できるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様と
         します。
      （ハ）委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しな
         い場合には、投資信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等（金
         融商品取引法第31条の４第３項および同条第４項に規定する親法人等または子法人等をいいま
                                 22/175


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         す。）または委託者が運用の指図を行う他の投資信託財産との間で、約款に掲げる資産への投
         資等ならびに約款に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることがで
         き、  受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行うことがで
         きます。
      （ニ）上記（イ）（ロ）（ハ）の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第３
         項および同法第32条第３項の通知は行いません。
      ｈ．デリバティブ取引等に係る投資制限
         デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合
       理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      ｉ．信用リスク集中回避のための投資制限
         一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
       スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
       は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
       ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
       よう調整を行うこととします。
      ｊ．ファンドの投資制限
         投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外には投資を行いま
       せん。
    ３【投資リスク】

      （１）ファンドのもつリスク
         各コースは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変
       動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用に
       よる損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は
       保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことが
       あります。
         また、投資信託は預貯金と異なります。
       ａ．株価変動リスク
         投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
          株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、金利動向、発行企業の業績・経営状
         況の変化、市場の需給関係などの影響を受け変動します。一般に、株価が下落した場合にはそ
         の影響を受け、各コースの基準価額が下落する可能性があります。
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       ｂ．為替変動リスク
         <為替ヘッジなしコース>　為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
         <限定為替ヘッジコース>　為替ヘッジを行っても、為替相場の変動による基準価額への影響を
         完全には排除できません。
          外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産が
         現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、当該
         外貨建資産の円換算価格が下落し、各コースの基準価額が下落する可能性があります。
         ●限定為替ヘッジコース（Ｃコース）
          限定為替ヘッジコースでは、外貨建資産については、原則として当コースにおいて米ドル売
         り／円買いの為替取引を行います。この為替取引によりアロケーション・ファンドが保有する
         米ドル建資産の対円での為替変動リスクは軽減されますが、米ドル建て以外の資産については
         米ドルに対する為替変動リスクを負うことになります。したがって、それらの通貨が米ドルに
         対して下落した場合には、基準価額が下落する可能性があります。また、円の金利が米ドルの
         金利よりも低い場合には、その金利差相当分のコストがかかります。
       ｃ．金利変動リスク
         金利の上昇（公社債の価格の下落）は、基準価額の下落要因となります。
          公社債の価格は、金利水準の変化にともない変動します。一般に、金利が上昇した場合には
         公社債の価格は下落し、各コースの基準価額が下落する可能性があります。
       ｄ．信用リスク
         投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となり
         ます。
          有価証券などの発行体が業績悪化・経営不振あるいは倒産に陥った場合、当該有価証券の価
         値が大きく減少すること、もしくは無くなることがあります。また、有価証券の信用力の低下
         や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該有価証券の価格は下落します。これ
         らの影響を受け、各コースの基準価額が下落する可能性があります。
          投機的格付けが付与されているハイイールド債券や当該格付けが付与されている国が多い新
         興国の債券は、投資適格の債券に比べ信用リスクは高くなります。
       ｅ．流動性リスク
         投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落
         要因となります。
          有価証券などを売買する際、当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない場
         合には、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができない可能性が
         あります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け、各コースの基
         準価額が下落する可能性があります。
       ｆ．カントリーリスク
         投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
          投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって資産価格
         や通貨価値が大きく変動する場合があります。これらの影響を受け、各コースの基準価額が下
         落する可能性があります。
          一般に新興国市場は、先進国市場に比べて規模が小さく、流動性も低く、金融インフラが未
         発達であり、さまざまな地政学的問題を抱えていることから、カントリーリスクはより高くな
         る可能性があります。
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       ｇ．特定の投資信託証券に投資するリスク
         組入れる投資信託証券の運用成果の影響を大きく受けます。
          各コースが組み入れる投資信託証券における運用会社の運用の巧拙が、各コースの運用成果
         に大きな影響を及ぼします。また、外国投資法人を通じて各国の有価証券に投資する場合、国
         内籍の投資信託から直接投資を行う場合に比べて、税制が相対的に不利となる可能性がありま
         す。
       ｈ．投資信託に関する一般的なリスクおよびその他の留意点
       （イ）各コースのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
          フ）の適用はありません。
       （ロ）各コースは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主た
          る取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市
          場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがありま
          す。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が
          中止となる可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代
          金のお支払が遅延する可能性があります。
       （ハ）有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
       （ニ）法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があり
          ます。
       （ホ）投資信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、投資信
          託財産の減少の状況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、安定運用
          に切り替えることがあります。
       （ヘ）短期間に相当金額の解約申し込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入有
          価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基
          準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
       （ト）証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地
          変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがありま
          す。これにより各コースの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性がありま
          す。
       （チ）投資信託証券には、ファミリーファンド方式で運用をするものがあります。当該投資信託
          証券（ベビーファンド）が投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている他の
          ベビーファンドにおいて、設定・解約や資産構成の変更などによりマザーファンドの組入有
          価証券などに売買が生じた場合、その売買による組入有価証券などの価格の変化や売買手数
          料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。この影響を受
          け、当該投資信託証券（ベビーファンド）の価額が変動する可能性があります。
           各コースが主要投資対象とする投資信託証券にはファミリーファンド方式を採用している
          場合があり、上記のような要因で、各コースの基準価額が変動する可能性があります。
       （リ）投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますの
          で、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無
          や金額は確定したものではありません。
           分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買
          益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と
          比べて下落することになります。
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           また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあり
          ません。
           投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の
          一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より
          基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
     （２）リスク管理体制

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・運用評価委員会：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
       運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
      ・流動性リスク管理：委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の







       流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運
       用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
       します。
      ※リスク管理体制は           2023年9月29日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】

      （イ）申込手数料
          申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜3.0％）を上限として
         販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資環境
         の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきます。当
         該手数料には消費税等が含まれます。
          手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
                       アセットマネジメントOne株式会社
                        コールセンター　          0120-104-694
                 （受付時間は       営業日の午前９時から午後５時まで                   です。）
                        インターネットホームページ
                         https://www.am-one.co.jp/
          なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
                                      ※１                ※２
          ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」                              または「償還前乗り換え」                により
         ファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があります。
          ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を受
         けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認ください。
         ※１「償還乗り換え」とは、取得申込受付日前の一定期間内に既に償還となった証券投資信託
           の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場合を
           いいます。
         ※２「償還前乗り換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一定期
           間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売会社で
           ファンドの受益権を取得する場合をいいます。
      （ロ）スイッチング手数料
          「グローバル・アロケーション・オープン」構成ファンド間において、乗り換え（以下「ス
                ※３
         イッチング」         といいます。）が可能です。
          スイッチング手数料につきましては、販売会社にお問い合わせください。
          スイッチングのお取り扱いの有無や対象コースなどは、販売会社により異なりますので、詳
         しくは販売会社でご確認ください。
          なお、スイッチングの際には、換金時と同様の税金がかかりますのでご留意ください。
         ※３「スイッチング」とは、「グローバル・アロケーション・オープン」を構成するファンド
           を換金した場合の手取金をもって、その換金請求受付日の販売会社が定める時間内に「グ
           ローバル・アロケーション・オープン」を構成する他のファンドの取得申し込みをするこ
           とをいいます。
    （２）【換金（解約）手数料】

      ご解約時の手数料等はありません。
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    （３）【信託報酬等】
               ファンドの日々の純資産総額に対して年率2.068％（税抜1.88％）

               信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
               ※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、
                 毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託報
                 酬にかかる消費税等に相当する金額とともにファンドから支払われます。
                  支払先       内訳（税抜）                   主な役務
                                 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、
                          年率1.15％
                 委託会社
                                 基準価額の算出等の対価
       各コース
                                 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類
                          年率0.70％
                 販売会社
                                 の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
                                 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指
                          年率0.03％
                 受託会社
                                 図の実行等の対価
               ※委託会社の信託報酬には、アロケーション・ファンドへの投資の指図に関する
                 権限の委託を受けた投資顧問会社（ブラックロック・ジャパン株式会社）に対
                 する報酬（ファンドの信託財産の純資産総額に対して年率0.75％（税抜））が
                 含まれます。
               ※投資顧問報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託
                 終了のとき支払われます。
               直接の投資運用会社報酬などはありません。

               ※ただし、各コースの委託会社である                    アセットマネジメントOne株式会社                  が受ける
      投資対象とする
                 報酬から、各コースの投資顧問会社であるブラックロック・ジャパン株式会社
      外国投資証券
                 に投資顧問報酬が支払われます。そして、その投資顧問報酬から、アロケー
                 ション・ファンドの投資運用会社などへの報酬が支払われます。アロケーショ
                 ン・ファンドの上記報酬制度は変更される場合があります。
      実質的な負担         各コースの日々の純資産総額に対して年率2.068％（税抜1.88％）

    （４）【その他の手数料等】

      ａ．投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払う各コースの監
       査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立て替えた立替金の利息
       は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払われます。
      ｂ．投資信託財産にかかる監査報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期間
       の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、当該監査報酬にかかる消費税等
       に相当する金額とともに投資信託財産中から支払われます。
      ｃ．証券取引に伴う手数料・税金等、各コースの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数
       料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等および資産を外
       国で保管する場合の費用についても投資信託財産が負担します。
      ｄ．各コースが主要投資対象とするアロケーション・ファンドにおいても、有価証券売買時の売買
       手数料、計算にかかる報酬、登録および名義書換代行事務会社報酬、税務顧問、法律顧問、ファ
       ンド監査人などへの報酬、取締役の報酬、保管受託銀行への報酬などがかかります。
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      ｅ．「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件などに
       応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができません。
      ※手数料などの合計額については、購入金額や保有期間などに応じて異なりますので、表示するこ
       とができません。
    （５）【課税上の取扱い】

      ◇各コースは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
      ○個人の受益者に対する課税
       ①収益分配時
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
         15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要
         制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税                                         （配当控除の適用
         なし）のいずれかを選択することもできます。
         詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②解約時および償還時
                              ※
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                       については、譲渡所得として、20.315％（所得税
         15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用さ
         れます。
         原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
         得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
         れます。
         ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
          当する金額を含みます。）を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       ③損益通算について
         解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
         等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および
         特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場
         株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに
         限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
         口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不
         要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：

       ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
       ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
       す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡
       所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するな
       ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失は
       ないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との
       損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
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       ＜2024年1月1日以降＞
       少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）をご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲
       で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税と
       なります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する
       方が対象となります。また、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用
       を受けることができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ○法人の受益者に対する課税

       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
       いては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が
       行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
       買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       なお、益金不算入制度の適用はありません。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      ※上記は、      2023年9月末       現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場
       合があります。
      ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ◇個別元本方式について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
      ＜個別元本について＞

       ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
         当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
       ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
         行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
         元 本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
         を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コー
         スで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があり
         ます。
       ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
         照。）
      ＜収益分配金の課税について＞

       収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
       金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       収益分配の際       、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
       当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
       部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
       金）  を控除した額が普通分配金となります。
       なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
       本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
       す。
      ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
    グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
                                                   2023年9月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資証券                                      12,906,352,409              97.97
                   内　ルクセンブルグ                        12,906,352,409              97.97
     親投資信託受益証券                                        39,834,383            0.30
                   内　日本                          39,834,383            0.30
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       227,023,231             1.72
     純資産総額                                      13,173,210,023             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）

                                                   2023年9月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資証券                                      1,556,352,239             99.16
                   内　ルクセンブルグ                         1,556,352,239             99.16
     親投資信託受益証券                                        5,985,454            0.38
                   内　日本                           5,985,454            0.38
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        7,161,908            0.46
     純資産総額                                      1,569,499,601             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （参考）

    国内マネー・マザーファンド
                                                   2023年9月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                       370,223,217            61.44
                   内　日本                          370,223,217            61.44
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       232,372,755            38.56
     純資産総額                                       602,595,972            100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
    グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
                                                   2023年9月29日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       ブラックロック・グローバ
       ル・ファンズ－グローバ
                     投資証                2,196.19        2,122.54       －
     1  ル・アロケーション・ファ                    6,080,616.24                             97.97
                     券
       ンド－クラスＸ
             ルクセンブルグ                     13,354,233,435        12,906,352,409          －
                                 33/175


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       国内マネー・マザーファン              親投資
                                       1.0077        1.0078      －
     2  ド              信託受       39,526,080                             0.30
                  日本   益証券               39,834,383        39,834,383        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2023年9月29日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資証券                                                   97.97
      親投資信託受益証券                                                    0.30
      合計                                                   98.28
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）

                                                   2023年9月29日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       ブラックロック・グローバ
       ル・ファンズ－グローバ
                     投資証                2,197.33        2,122.54       －
     1  ル・アロケーション・ファ                     733,249.83                            99.16
                     券
       ンド－クラスＸ
             ルクセンブルグ                      1,611,191,995        1,556,352,239          －
       国内マネー・マザーファン              親投資
                                       1.0077        1.0078      －
     2  ド              信託受       5,939,129                            0.38
                  日本   益証券                5,985,454        5,985,454        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2023年9月29日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資証券                                                   99.16
      親投資信託受益証券                                                    0.38
      合計                                                   99.54
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内マネー・マザーファンド
                                                   2023年9月29日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       ４３８回　利付国庫債券
                     国債証                 100.07        100.07     0.005
     1  （２年）                     80,000,000                            13.29
                     券
                  日本                  80,059,374        80,059,374       2024/7/1
                                 34/175


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ４３７回　利付国庫債券
                     国債証                 100.10        100.10     0.005
     2  （２年）                     60,000,000                             9.97
                     券
                  日本                  60,062,496        60,062,496       2024/6/1
       ４３６回　利付国庫債券
                     国債証                 100.09        100.09     0.005
     3  （２年）                     60,000,000                             9.97
                     券
                  日本
                                    60,056,178        60,056,178       2024/5/1
       ４３０回　利付国庫債券
                     国債証                 100.00        100.00     0.005
     4  （２年）                     60,000,000                             9.96
                     券
                  日本                  60,005,668        60,005,668      2023/11/1
       ４３１回　利付国庫債券
                     国債証                 100.00        100.00     0.005
     5  （２年）                     60,000,000                             9.96
                     券
                  日本                  60,002,748        60,002,748      2023/12/1
       ４３５回　利付国庫債券
                     国債証                 100.07        100.07     0.005
     6  （２年）                     50,000,000                             8.30
                     券
                  日本                  50,036,753        50,036,753       2024/4/1
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2023年9月29日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   61.44
      合計                                                   61.44
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

    グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
    該当事項はありません。
    グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内マネー・マザーファンド
    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
    該当事項はありません。
    グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内マネー・マザーファンド
    該当事項はありません。
                                 35/175



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    （３）【運用実績】
      ①【純資産の推移】
    グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
    直近日（2023年9月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                          10,664            10,664         1.1429         1.1429
         (2014年    9月16日)
           第2計算期間末
                          18,295            18,295         1.2245         1.2245
         (2015年    9月15日)
           第3計算期間末
                          16,624            16,624         1.0752         1.0752
         (2016年    9月15日)
           第4計算期間末
                          15,637            15,637         1.2750         1.2750
         (2017年    9月15日)
           第5計算期間末
                          13,241            13,241         1.3001         1.3001
         (2018年    9月18日)
           第6計算期間末
                          12,356            12,356         1.2863         1.2863
          (2019年9月17日)
           第7計算期間末
                          10,633            10,633         1.4346         1.4346
          (2020年9月15日)
           第8計算期間末
                          10,979            10,979         1.7293         1.7293
          (2021年9月15日)
           第9計算期間末
                          11,441            11,441         1.8878         1.8878
          (2022年9月15日)
          第10計算期間末
                          13,259            13,259         2.0382         2.0382
          (2023年9月15日)
           2022年9月末日                10,954         －            1.7964        －
             10月末日             11,499         －            1.8899        －
             11月末日
                          11,182         －            1.8457        －
             12月末日             10,504         －            1.7406        －
           2023年1月末日                11,478         －            1.7966        －
              2月末日             11,621         －            1.8236        －
              3月末日             11,710         －            1.8036        －
              4月末日             11,805         －            1.8218        －
              5月末日             12,381         －            1.9059        －
              6月末日             12,892         －            2.0106        －
              7月末日             12,989         －            2.0057        －
              8月末日             13,254         －            2.0370        －
              9月末日             13,173         －            1.9944        －
    グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）

    直近日（2023年9月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                           1,173            1,173        1.0465         1.0465
         (2014年    9月16日)
                                 36/175


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           第2計算期間末
                           1,245            1,245        1.0022         1.0022
         (2015年    9月15日)
           第3計算期間末
                           1,567            1,567        1.0184         1.0184
         (2016年    9月15日)
           第4計算期間末
                           2,978            2,978        1.1066         1.1066
         (2017年    9月15日)
           第5計算期間末
                           3,391            3,391        1.0885         1.0885
         (2018年    9月18日)
           第6計算期間末
                           3,272            3,272        1.0824         1.0824
          (2019年9月17日)
           第7計算期間末
                           2,313            2,313        1.2250         1.2250
          (2020年9月15日)
           第8計算期間末
                           1,887            1,887        1.4210         1.4210
          (2021年9月15日)
           第9計算期間末
                           1,554            1,554        1.1802         1.1802
          (2022年9月15日)
          第10計算期間末
                           1,618            1,618        1.1700         1.1700
          (2023年9月15日)
           2022年9月末日                1,464         －            1.1088        －
             10月末日              1,502         －            1.1367        －
             11月末日              1,564         －            1.1774        －
             12月末日              1,555         －            1.1561        －
           2023年1月末日                1,625         －            1.2046        －
              2月末日             1,600         －            1.1666        －
              3月末日             1,718         －            1.1727        －
              4月末日             1,717         －            1.1752        －
              5月末日             1,714         －            1.1753        －
              6月末日             1,736         －            1.1899        －
              7月末日             1,762         －            1.2155        －
              8月末日             1,705         －            1.1840        －
              9月末日             1,569         －            1.1274        －
      ②【分配の推移】

    グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間
                                                        0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
                第7計算期間                                         0.0000
                第8計算期間                                         0.0000
                第9計算期間
                                                        0.0000
               第10計算期間                                         0.0000
    グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）

                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0000
                                 37/175


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                第2計算期間
                                                        0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
                第7計算期間                                         0.0000
                第8計算期間                                         0.0000
                第9計算期間                                         0.0000
               第10計算期間
                                                        0.0000
      ③【収益率の推移】

    グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
                                           収益率（％）
                第1計算期間                                          14.3
                第2計算期間                                          7.1
                第3計算期間                                         △12.2
                第4計算期間                                          18.6
                第5計算期間                                          2.0
                第6計算期間                                         △1.1
                第7計算期間                                          11.5
                第8計算期間                                          20.5
                第9計算期間                                          9.2
               第10計算期間                                          8.0
    （注）収益率は期間騰落率です。
    グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）

                                           収益率（％）
                第1計算期間                                          4.7
                第2計算期間                                         △4.2
                第3計算期間                                          1.6
                第4計算期間                                          8.7
                第5計算期間                                         △1.6
                第6計算期間                                         △0.6
                第7計算期間                                          13.2
                第8計算期間                                          16.0
                第9計算期間                                         △16.9
               第10計算期間                                         △0.9
    （注）収益率は期間騰落率です。
    （４）【設定及び解約の実績】

    グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
                           設定口数                    解約口数
         第1計算期間                       10,866,286,717                     1,535,257,191
         第2計算期間                       8,837,459,094                    3,227,416,172
         第3計算期間                       3,225,606,153                    2,704,917,879
         第4計算期間                       1,845,081,822                    5,042,741,254
         第5計算期間                       1,508,916,064                    3,588,293,754
         第6計算期間                       1,437,982,874                    2,016,401,167
         第7計算期間                        939,421,953                   3,133,527,434
         第8計算期間                        915,898,048                   1,978,948,535
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         第9計算期間
                                 725,640,060                   1,014,027,180
         第10計算期間                       1,621,306,559                    1,176,473,029
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）

                           設定口数                    解約口数
         第1計算期間                       1,502,228,133                     381,057,663
         第2計算期間                        788,390,008                    666,793,652
         第3計算期間                        553,873,594                    257,399,977
         第4計算期間                       2,075,474,487                     923,477,360
         第5計算期間                       1,173,320,238                     749,202,751
         第6計算期間                        207,444,388                    299,779,152
         第7計算期間                        177,076,632                   1,311,648,812
         第8計算期間                        123,710,549                    683,799,660
         第9計算期間                        212,565,963                    223,390,689
         第10計算期間
                                 257,542,379                    191,824,705
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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    ≪参考情報≫
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】

      （イ）取得申込者は、各コースそれぞれにおける「分配金受取コース」および「分配金再投資コー
        ス」について、販売会社ごとに定める申込単位で、取得申込受付日の翌営業日の基準価額で購入
        することができます。ただし、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は１口単
        位となります。
         また、スイッチングにより各コースを買い付ける場合は、販売会社ごとに定める申込単位とな
        ります。スイッチングについて、「分配金受取コース」の場合はスイッチング対象コースの「分
        配金受取コース」への、「分配金再投資コース」の場合はスイッチング対象コースの「分配金再
        投資コース」へのスイッチングとなります。
         詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
                       アセットマネジメントOne株式会社
                        コールセンター　          0120-104-694
                 （受付時間は       営業日の午前９時から午後５時まで                   です。）
                        インターネットホームページ
                         https://www.am-one.co.jp/
         取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込金額に手数料および当該手数料にかか
        る消費税等を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします
      （ロ）「分配金再投資コース」での取得申込者は、販売会社との間で「グローバル・アロケーショ
        ン・オープン＊自動継続投資約款」（別の名称で同様の権利義務を規定する約款を含みます。）
        にしたがって契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
        ・上記の＊には次の表の各コースの名称をあてはめてご覧ください。
       Ａコース（年１回決算・為替ヘッジなし）                         Ｃコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
      （ハ）取得およびスイッチングの申し込みの受付は、原則として営業日の午後３時までとし、当該受

        付時間を過ぎた場合の申込受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって
        異なる場合があります。
         なお、以下のいずれかに該当する日には、取得およびスイッチングの申し込みの受付は行いま
        せん。
         ・ルクセンブルグの銀行の休業日
         ・12月24日
         また、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない
        事情があるときは、委託者の判断により、取得およびスイッチングの申し込みの受付を中止する
        ことおよび既に受け付けた取得およびスイッチングの申し込みの受付を取り消すことができま
        す。ただし、別に定める契約に基づく収益分配金の再投資にかかる追加信託金の申し込みに限っ
        てこれを受け付けるものとします。
    ２【換金（解約）手続等】

      一部解約（解約請求によるご解約）
    （イ）受益者は、各コースそれぞれにおける「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」の両
       コースとも、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
                                 43/175


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        なお、受付は原則として営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日は
       翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。
        また、投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合がありま
       す。
    （ロ）受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものと
       します。
    （ハ）委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約しま
       す。また、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記
       録が行われます。
    （ニ）一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
        一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税（法人の受益者の場合は所得税のみ）
       に相当する金額が控除されます。
        なお、一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせく
       ださい。
                       アセットマネジメントOne株式会社
                        コールセンター　          0120-104-694
                 （受付時間は       営業日の午前９時から午後５時まで                   です。）
       ※基準価額につきましては、                アセットマネジメントOne株式会社                   のインターネットホームページ
         （ https://www.am-one.co.jp/               ）または、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載
         されます。また、お問い合わせいただけます基準価額および一部解約の価額は、前日以前のも
         のとなります。
    （ホ）一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、７営業日目から販売会
       社において受益者に支払われます。ただし、投資を行った投資信託証券の換金停止、取引所におけ
       る取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託
       者の判断により、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
    （へ）委託者は、以下のいずれかに該当する日には、上記（イ）による一部解約の実行の請求を受け付
       けないものとします。
        ・ルクセンブルグの銀行の休業日
        ・12月24日
    （ト）委託者は、投資を行った投資信託証券の換金停止、取引所における取引の停止、外国為替取引の
       停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止
       することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
    （チ）上記（ト）により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以
       前に行った一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を
       撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
       （この日が一部解約の実行の請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の一部解
       約の実行の請求を受け付けることができる日とします。）に一部解約の実行の請求を受け付けたも
       のとして、上記（ニ）の規定に準じて計算された価額とします。
                                 44/175




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    ３【資産管理等の概要】
    （１）【資産の評価】

      基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
     す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資
     産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権
     口数で除した金額をいいます。
      基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
                       アセットマネジメントOne株式会社
                        コールセンター　          0120-104-694
                 （受付時間は       営業日の午前９時から午後５時まで                   です。）
                        インターネットホームページ
                         https://www.am-one.co.jp/
      ※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お問い合わ
        せいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
      ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

         投資対象                        評価方法
                  計算日に入手し得る直近の純資産価格（基準価額）
      外国投資信託証券
       マザーファンド
                  計算日の基準価額
         受益証券
        外貨建資産の
                  計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
         円換算
       外国為替予約の
                  計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
         円換算
    （２）【保管】

      該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

      各コースの信託期間は、投資信託契約締結日から2028年９月15日までです。
      委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協
     議のうえ、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

      各コースの計算期間は、原則として毎年９月16日から翌年９月15日までとします。
      上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいま
     す。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌
     日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に
     定める信託期間の終了日とします。
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    （５）【その他】
      ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）
      （イ）委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより、各コースの受益権の総口数が30億口を
         下回ることとなった場合、またはこの投資信託契約を解約することが受益者のため有利である
         と認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投資
         信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらか
         じめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
      （ロ）委託者は、各コースにおいて、信託終了前に、所定の運用の基本方針に基づき、投資を行っ
         たアロケーション・ファンドが償還、または次に掲げる事項の変更により商品の同一性が失わ
         れた場合は、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。この場
         合において、委託者は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
         １．アロケーション・ファンドの主要投資対象が変更となる場合
         ２．アロケーション・ファンドの取得の条件または換金の条件について、投資者に著しく不利
          となる変更がある場合
      （ハ）委託者は、上記（イ）の事項について、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定にしたがいま
         す。
      （ニ）委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
         い、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
      （ホ）委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
         きは、委託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
          上記の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の委託者
         に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定における
         書面決議が否決となる場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続します。
      （ヘ）受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に
         違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者また
         は受益者は、裁判所に受託者の解任を申し立てることができます。受託者が辞任した場合、ま
         たは裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、下記「ｂ．投資信託約款の変更等」の規定に
         したがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を
         解任することはできないものとします。
          委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を終了
         させます。
      ｂ．投資信託約款の変更等
      （イ）委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
         は、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併
         合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併
         合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合し
         ようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
      （ロ）委託者は、上記（イ）の事項（投資信託約款の変更事項にあっては、その内容が重大なもの
         に該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微な
         ものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。）について、下記
         「ｃ．書面決議の手続き」の規定にしたがいます。
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      （ハ）委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、上記
         （イ）および（ロ）の規定にしたがいます。
        ※この投資信託約款は上記に定める以外の方法によって変更することができないものとしま
          す。
      ｃ．書面決議の手続き
      （イ）委託者は、上記「ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）」（イ）について、または「ｂ．
         投資信託約款の変更等」（イ）の事項のうち重大な約款の変更等について、書面による決議
         （以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の
         日ならびに投資信託契約の解約の理由または重大な約款の変更等の内容およびその理由などの
         事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、各コースにかかる知れている受益者に対し、書
         面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
      （ロ）上記（イ）の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の投資信託財産にこの信託
         の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下本項にお
         いて同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。な
         お、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
         て賛成するものとみなします。
      （ハ）上記（イ）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当
         たる多数をもって行います。
      （ニ）重大な約款の変更等における書面決議の効力は、各コースのすべての受益者に対してその効
         力を生じます。
      （ホ）上記（イ）から（ニ）までの規定は、委託者が投資信託契約の解約または重大な約款の変更
         等について提案をした場合において、当該提案につき、各コースにかかるすべての受益者が書
         面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときおよび上記「ａ．信託の終了（投資信託
         契約の解約）」（ロ）の規定に基づいてこの投資信託契約を解約する場合には適用しません。
         また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記
         （イ）から（ハ）までに規定する各コースの解約の手続きを行うことが困難な場合には適用し
         ません。
      （ヘ）上記（イ）から（ホ）の規定にかかわらず、各コースにおいて併合の書面決議が可決された
         場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議
         が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
      ｄ．反対受益者の受益権買取請求の不適用
         各コースは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託者が投資信託契約の一部の解約をす
       ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払わ
       れることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約（上記「ａ．信託の
       終了（投資信託契約の解約）」（ロ）の場合を除きます。）または重大な約款の変更等を行う場
       合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対受益者による受益権
       買取請求の規定の適用を受けません。
      ｅ．運用報告書
         委託者は、毎決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対し、販売
       会社を通じて交付します。
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         運用報告書（全体版）は、下記「ｆ．公告」に記載の委託者のホームページにおいて開示しま
       す。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、これを交付しま
       す。
      ｆ．公告
         委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
       す。
                         https://www.am-one.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
       公告は、日本経済新聞に掲載します。
      ｇ．委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い
         委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約に関
       する事業を譲渡することがあります。
         委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この投資
       信託契約に関する事業を承継させることがあります。
      ｈ．信託事務処理の再信託
      （イ）受託者は、各コースにかかる信託事務の処理の一部について                                    株式会社日本カストディ銀行                と
         再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書
         類に基づいて所定の事務を行います。
      （ロ）上記（イ）における               株式会社日本カストディ銀行                に対する業務の委託については、受益者の
         保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
      ｉ．信託業務の委託等
      （イ）受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定める
         信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係
         人を含みます。）を委託先として選定します。
         １．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
         ２．委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認め
          られること
         ３．委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管
          理を行う体制が整備されていること
         ４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
      （ロ）受託者は、上記（イ）に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記（イ）各号に
         掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
      （ハ）上記（イ）および（ロ）にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および
         委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものと
         します。
         １．投資信託財産の保存にかかる業務
         ２．投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
         ３．委託者のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必
          要な行為にかかる業務
         ４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
      ｊ．他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
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         受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできませ
       ん。
       １．他の受益者の氏名または名称および住所
       ２．他の受益者が有する受益権の内容
      ｋ．関係法人との契約の更改
         委託者と販売会社との間において締結している「証券投資信託に関する基本契約」の有効期間
       は契約の締結日から１年ですが、期間満了前に委託者、販売会社いずれからも別段の意思表示の
       ないときは自動的に１年間更新されるものとし、その後も同様とします。
         また、委託者と投資顧問会社との間において締結している「投資一任契約」の有効期間は契約
       の締結日から投資信託約款に基づく信託終了日までとし、途中での更新は行いません。なお、委
       託者、投資顧問会社は、法律による解除権の行使以外に、相手方に対する事前の書面による解約
       の申し入れによりこの契約を解除することができます。
    ４【受益者の権利等】

      ａ．収益分配金請求権
        受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
        受益者が収益分配金支払開始日から５年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
       社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
       該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。
       また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
       込者とします。）に、原則として決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始します。
        なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受
       託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付しま
       す。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再
       投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      ｂ．償還金請求権
        受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
        受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
       権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
       以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定
       された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録され
       ている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日までにお支払いを開始します。
      c．一部解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      d．帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
       閲覧または謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
    グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
    グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間（2022年9月16

        日から2023年9月15日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
        ております。
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    １【財務諸表】
    【グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第9期              第10期
                                2022年9月15日現在              2023年9月15日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                              206,302,392                133,151
        コール・ローン                              308,260,938              431,655,194
        投資証券                            11,196,331,342              12,969,627,760
        親投資信託受益証券                              39,866,004              39,834,383
                                        678,053                 －
        派生商品評価勘定
        流動資産合計                            11,751,438,729              13,441,250,488
       資産合計                             11,751,438,729              13,441,250,488
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  －              309
        未払金                              117,538,800                   －
        未払解約金                              73,822,400              52,312,808
        未払受託者報酬                               1,890,826              2,063,419
        未払委託者報酬                              116,603,450              127,246,812
                                        168,191              183,556
        その他未払費用
        流動負債合計                              310,023,667              181,806,904
       負債合計                               310,023,667              181,806,904
     純資産の部
       元本等
        元本                            6,060,762,219              6,505,595,749
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           5,380,652,843              6,753,847,835
                                     3,404,335,336              3,818,224,663
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            11,441,415,062              13,259,443,584
       純資産合計                             11,441,415,062              13,259,443,584
     負債純資産合計
                                    11,751,438,729              13,441,250,488
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第9期              第10期
                                自　2021年9月16日              自　2022年9月16日
                                至　2022年9月15日              至　2023年9月15日
     営業収益
       受取配当金                               206,265,234              355,897,352
       有価証券売買等損益                             △ 2,226,445,709               497,083,589
                                     3,255,898,745               409,829,827
       為替差損益
       営業収益合計                              1,235,718,270              1,262,810,768
     営業費用
       支払利息                                  44,298              138,391
       受託者報酬                                3,729,619              3,889,581
       委託者報酬                               229,998,328              239,862,731
                                        367,356              391,820
       その他費用
       営業費用合計                               234,139,601              244,282,523
     営業利益又は営業損失（△）                               1,001,578,669              1,018,528,245
     経常利益又は経常損失（△）                               1,001,578,669              1,018,528,245
     当期純利益又は当期純損失（△）                               1,001,578,669              1,018,528,245
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      69,171,163              27,129,617
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               4,630,588,692              5,380,652,843
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                559,282,454             1,417,331,759
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      559,282,454             1,417,331,759
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                741,625,809             1,035,535,395
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      741,625,809             1,035,535,395
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                               5,380,652,843              6,753,847,835
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第10期
              項目                        自　2022年9月16日
                                      至　2023年9月15日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
                         親投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評

     ２.                    為替予約取引
         価方法                 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

         となる事項                 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第9期                 第10期
              項目
                             2022年9月15日現在                  2023年9月15日現在
     １.   期首元本額                          6,349,149,339円                  6,060,762,219円
        期中追加設定元本額                           725,640,060円                 1,621,306,559円
        期中一部解約元本額                          1,014,027,180円                  1,176,473,029円
     ２.   受益権の総数                          6,060,762,219口                  6,505,595,749口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第9期                 第10期
              項目               自　2021年9月16日                  自　2022年9月16日
                             至　2022年9月15日                  至　2023年9月15日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（163,600,697円）、費用控                  当等収益（284,113,733円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（768,806,809円）、信                  券売買等損益（707,284,895円）、信
                         託約款に規定される収益調整金                  託約款に規定される収益調整金
                         （1,976,317,507円）及び分配準備積                  （2,935,623,172円）及び分配準備積
                         立金（2,471,927,830円）より分配対                  立金（2,826,826,035円）より分配対
                         象収益は5,380,652,843円（1万口当                  象収益は6,753,847,835円（1万口当
                         たり8,877.84円）でありますが、分                  たり10,381.59円）でありますが、分
                         配を行っておりません。                  配を行っておりません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.    委託費用                信託財産の運用の指図にかかわる権                  信託財産の運用の指図にかかわる権
                         限の全部または一部を委託するため                  限の全部または一部を委託するため
                         に要する費用として委託者報酬の中                  に要する費用として委託者報酬の中
                         から支弁している額                  から支弁している額
                         93,242,614円                  97,100,737     円
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第9期                 第10期
              項目               自　2021年9月16日                  自　2022年9月16日
                             至　2022年9月15日                  至　2023年9月15日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、デリバティブ取
                         引、コール・ローン等の金銭債権及
                         び金銭債務であります。当ファンド
                         が保有する有価証券の詳細は「附属
                         明細表」に記載しております。これ
                         らは、市場リスク（価格変動リス
                         ク、為替変動リスク、金利変動リス
                         ク）、信用リスク、及び流動性リス
                         クを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデ
                         リバティブ取引は、為替予約取引で
                         あります。当該デリバティブ取引
                         は、信託財産に属する資産の効率的
                         な運用に資する事を目的とし行って
                         おり、為替相場の変動によるリスク
                         を有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。運用評価委員会等はこ
                         れらの運用リスク管理状況の報告を
                         受け、総合的な見地から運用状況全
                         般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                第9期                 第10期
              項目
                             2022年9月15日現在                  2023年9月15日現在
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
     １.
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注
                         記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一                  同左

         ついての補足説明                 定の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもありま
                         す。また、デリバティブ取引に関す
                         る契約額等は、あくまでもデリバ
                         ティブ取引における名目的な契約額
                         であり、当該金額自体がデリバティ
                         ブ取引のリスクの大きさを示すもの
                         ではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第9期                 第10期
                             2022年9月15日現在                  2023年9月15日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     投資証券                             △2,131,349,090                    461,167,156
     親投資信託受益証券                                △15,797                  △31,621
     合計                             △2,131,364,887                    461,135,535
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                         第9期
                                      2022年9月15日現在
              種類            契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    89,397,218             －    88,719,165          678,053
          アメリカ・ドル                  89,397,218             －    88,719,165          678,053
                                 55/175


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     合計                       89,397,218             －    88,719,165          678,053
                                         第10期

                                      2023年9月15日現在
              種類
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                      132,756           －      133,065         △309
          アメリカ・ドル                    132,756           －      133,065         △309
     合計                         132,756           －      133,065         △309
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第9期                 第10期
                             2022年9月15日現在                  2023年9月15日現在
     1口当たり純資産額                                1.8878円                  2.0382円
     （1万口当たり純資産額）                               (18,878円)                  (20,382円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年9月15日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資証券       アメリカ・ドル         ブラックロック・グローバ
                     ル・ファンズ－グローバ
                                      5,980,817.010          87,858,201.870
                     ル・アロケーション・ファ
                     ンド－クラスＸ
             アメリカ・ドル　小計                          5,980,817.010          87,858,201.870
                                               (12,969,627,760)
     投資証券　合計                                 5,980,817.010          12,969,627,760
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               (12,969,627,760)
     親投資信託受       日本円         国内マネー・マザーファン
                                        39,526,080           39,834,383
     益証券                ド
             日本円　小計                           39,526,080           39,834,383
     親投資信託受益証券　合計                                   39,526,080           39,834,383
     合計                                           13,009,462,143
                                               (12,969,627,760)
    （注）投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                     組入
                                              有価証券の合計金額に
                                    投資証券
           通貨              銘柄数                       対する比率
                                    時価比率
                                                 （％）
                                    （％）
     アメリカ・ドル               投資証券           1銘柄       97.81                  99.69
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第9期              第10期
                                2022年9月15日現在              2023年9月15日現在
     資産の部
       流動資産
        預金
                                      29,361,101               3,269,759
        コール・ローン                              57,495,198              41,585,746
        投資証券                            1,598,690,218              1,590,079,973
        親投資信託受益証券                               5,990,205              5,985,454
                                          －          19,190,600
        未収入金
        流動資産合計
                                     1,691,536,722              1,660,111,532
       資産合計                              1,691,536,722              1,660,111,532
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               2,411,823              2,902,673
        未払金                              111,364,027               20,695,653
        未払解約金                               5,584,278               125,611
        未払受託者報酬                                275,207              285,554
        未払委託者報酬                              16,974,397              17,611,621
                                        24,410              25,327
        その他未払費用
        流動負債合計                              136,634,142               41,646,439
       負債合計                               136,634,142               41,646,439
     純資産の部
       元本等
        元本                            1,317,534,276              1,383,251,950
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            237,368,304              235,213,143
                                      368,497,507              332,829,710
          （分配準備積立金）
        元本等合計
                                     1,554,902,580              1,618,465,093
       純資産合計                              1,554,902,580              1,618,465,093
     負債純資産合計                               1,691,536,722              1,660,111,532
                                 58/175










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第9期              第10期
                                自　2021年9月16日              自　2022年9月16日
                                至　2022年9月15日              至　2023年9月15日
     営業収益
       受取配当金                                29,235,681              46,074,035
       有価証券売買等損益                              △ 349,886,121               70,736,117
                                      35,042,044             △ 95,028,185
       為替差損益
       営業収益合計                              △ 285,608,396               21,781,967
     営業費用
       支払利息                                  8,699              20,647
       受託者報酬                                 574,802              540,614
       委託者報酬                                35,452,116              33,343,412
                                        151,664              149,112
       その他費用
       営業費用合計                                36,187,281              34,053,785
     営業利益又は営業損失（△）                               △ 321,795,677              △ 12,271,818
     経常利益又は経常損失（△）                               △ 321,795,677              △ 12,271,818
     当期純利益又は当期純損失（△）                               △ 321,795,677              △ 12,271,818
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                     △ 15,111,333               △ 324,081
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                559,233,402              237,368,304
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 78,393,662              44,120,360
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      78,393,662              44,120,360
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 93,574,416              34,327,784
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      93,574,416              34,327,784
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                237,368,304              235,213,143
                                 59/175










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第10期
              項目                        自　2022年9月16日
                                      至　2023年9月15日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、投資証券の基準価額に基づいて評価しております。
                         親投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評

     ２.                    為替予約取引
         価方法                 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基礎                 外貨建取引等の処理基準

         となる事項                 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第9期                 第10期
              項目
                             2022年9月15日現在                  2023年9月15日現在
     １.   期首元本額                          1,328,359,002円                  1,317,534,276円
        期中追加設定元本額                           212,565,963円                  257,542,379円
        期中一部解約元本額                           223,390,689円                  191,824,705円
     ２.   受益権の総数                          1,317,534,276口                  1,383,251,950口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第9期                 第10期
              項目               自　2021年9月16日                  自　2022年9月16日
                             至　2022年9月15日                  至　2023年9月15日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（0円）、費用控除後、繰越                  当等収益（11,498,806円）、費用控
                         欠損金を補填した有価証券売買等損                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         益（0円）、信託約款に規定される収                  券売買等損益（0円）、信託約款に規
                         益調整金（159,337,092円）及び分配                  定される収益調整金（232,840,120
                         準備積立金（368,497,507円）より分                  円）及び分配準備積立金
                         配対象収益は527,834,599円（1万口                  （321,330,904円）より分配対象収益
                         当たり4,006.23円）でありますが、                  は565,669,830円（1万口当たり
                         分配を行っておりません。                  4,089.42円）でありますが、分配を
                                           行っておりません。
                                 60/175



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     ２.    委託費用                信託財産の運用の指図にかかわる権                  信託財産の運用の指図にかかわる権
                         限の全部または一部を委託するため                  限の全部または一部を委託するため
                         に要する費用として委託者報酬の中                  に要する費用として委託者報酬の中
                         から支弁している額                  から支弁している額
                         14,372,501円                  13,498,132     円
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第9期                 第10期
              項目               自　2021年9月16日                  自　2022年9月16日
                             至　2022年9月15日                  至　2023年9月15日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、デリバティブ取
                         引、コール・ローン等の金銭債権及
                         び金銭債務であります。当ファンド
                         が保有する有価証券の詳細は「附属
                         明細表」に記載しております。これ
                         らは、市場リスク（価格変動リス
                         ク、為替変動リスク、金利変動リス
                         ク）、信用リスク、及び流動性リス
                         クを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデ
                         リバティブ取引は、為替予約取引で
                         あります。当該デリバティブ取引
                         は、信託財産に属する資産の効率的
                         な運用に資する事を目的とし行って
                         おり、為替相場の変動によるリスク
                         を有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。運用評価委員会等はこ
                         れらの運用リスク管理状況の報告を
                         受け、総合的な見地から運用状況全
                         般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                第9期                 第10期
              項目
                             2022年9月15日現在                  2023年9月15日現在
                                 61/175



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
     １.
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注
                         記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一                  同左

         ついての補足説明                 定の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもありま
                         す。また、デリバティブ取引に関す
                         る契約額等は、あくまでもデリバ
                         ティブ取引における名目的な契約額
                         であり、当該金額自体がデリバティ
                         ブ取引のリスクの大きさを示すもの
                         ではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第9期                 第10期
                             2022年9月15日現在                  2023年9月15日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     投資証券                              △300,656,929                   56,470,214
     親投資信託受益証券                                 △2,771                  △4,751
     合計                              △300,659,700                   56,465,463
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                         第9期
                                      2022年9月15日現在
              種類            契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                   1,571,964,204              －    1,574,376,027         △2,411,823
          アメリカ・ドル                 1,571,964,204              －    1,574,376,027         △2,411,823
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     合計                      1,571,964,204              －    1,574,376,027         △2,411,823
                                         第10期

                                      2023年9月15日現在
              種類
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                   1,591,860,599              －    1,594,763,272         △2,902,673
          アメリカ・ドル                 1,591,860,599              －    1,594,763,272         △2,902,673
     合計                      1,591,860,599              －    1,594,763,272         △2,902,673
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第9期                 第10期
                             2022年9月15日現在                  2023年9月15日現在
     1口当たり純資産額                                1.1802円                  1.1700円
     （1万口当たり純資産額）                               (11,802円)                  (11,700円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年9月15日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資証券       アメリカ・ドル         ブラックロック・グローバ
                     ル・ファンズ－グローバ
                                       733,249.830         10,771,440.000
                     ル・アロケーション・ファ
                     ンド－クラスＸ
             アメリカ・ドル　小計                           733,249.830         10,771,440.000
                                                (1,590,079,973)
     投資証券　合計                                  733,249.830          1,590,079,973
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                (1,590,079,973)
     親投資信託受       日本円         国内マネー・マザーファン
                                        5,939,129           5,985,454
     益証券                ド
             日本円　小計                            5,939,129           5,985,454
     親投資信託受益証券　合計                                   5,939,129           5,985,454
     合計                                            1,596,065,427
                                                (1,590,079,973)
    （注）投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                     組入
                                              有価証券の合計金額に
                                    投資証券
           通貨              銘柄数                       対する比率
                                    時価比率
                                                 （％）
                                    （％）
     アメリカ・ドル               投資証券           1銘柄       98.25                  99.62
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
    （参考）

    「グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）」、「グローバル・アロケーショ
    ン・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）」は、「ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・
    アロケーション・ファンド－クラスＸ」投資証券及び「国内マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
    り、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
    同証券の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    国内マネー・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2023年9月15日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                              232,370,265
        国債証券                                              370,239,023
        未収利息                                                 4,592
                                                         1,128
        前払費用
        流動資産合計                                              602,615,008
       資産合計                                               602,615,008
     負債の部
       流動負債
        流動負債合計                                                  －
       負債合計                                                    －
     純資産の部
       元本等
        元本                                              597,957,003
        剰余金
                                                       4,658,005
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                              602,615,008
       純資産合計                                               602,615,008
     負債純資産合計                                                602,615,008
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2022年9月16日
              項目
                                      至　2023年9月15日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2023年9月15日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                            390,986,800円
        本額
        同期中追加設定元本額                                            222,222,223円
        同期中一部解約元本額                                             15,252,020円
        元本の内訳
        ファンド名
        世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジなしコー                                            272,756,011円
        ス
        世界高配当株セレクト（目標払出し型）毎月決算・為替ヘッジありコー                                             21,814,391円
        ス
        グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替                                             39,526,080円
        ヘッジなし）
        グローバル・アロケーション・オープンＢコース（年４回決算・為替                                            188,580,850円
        ヘッジなし）
        グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為                                             5,939,129円
        替ヘッジ）
        グローバル・アロケーション・オープンＤコース（年４回決算・限定為                                             4,945,108円
        替ヘッジ）
        豪州インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）                                             44,446,526円
        豪州インフラ関連好配当資産ファンド（年２回決算型）                                             19,753,462円
        豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり　（毎月決算                                               97,723円
        型）
        豪州インフラ関連好配当資産ファンド　為替ヘッジあり　（年２回決算                                               97,723円
        型）
        計                                            597,957,003円
     ２.   受益権の総数                                            597,957,003口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2022年9月16日
              項目
                                      至　2023年9月15日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2023年9月15日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、

         ついての補足説明                 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2023年9月15日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                                     －
     合計                                                     －
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2023年1月17日から2023年9月15日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2023年9月15日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.0078円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (10,078円)
    附属明細表

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    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2023年9月15日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     国債証券          ４３０回　利付国庫債券（２
                                  60,000,000          60,007,992
                年）
                ４３１回　利付国庫債券（２
                                  60,000,000          60,003,294
                年）
                ４３５回　利付国庫債券（２
                                  50,000,000          50,039,511
                年）
                ４３６回　利付国庫債券（２
                                  60,000,000          60,059,832
                年）
                ４３７回　利付国庫債券（２
                                  60,000,000          60,066,024
                年）
                ４３８回　利付国庫債券（２
                                  80,000,000          80,062,370
                年）
     国債証券　合計                             370,000,000          370,239,023
     合計                                       370,239,023
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド
    「ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド－クラスＸ」は、「ブラックロッ

    ク・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド」を構成する個別クラスとなっております。
    「ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーション・ファンド」は、同ファンドの国籍において一

    般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、現地監査人による監査を受けております。
    なお、以下は入手しうる直近の現地監査済み財務諸表の原文の一部を委託会社が和訳したものでありますが、あくまで参
    考和訳であり正確性を保証するものではありません。
    純資産計算書

    2022年8月31日現在
                 区分                        金額（米ドル）
     資産
     有価証券ポートフォリオ（取得価額）                                              14,891,951,988
     未実現利益                                               162,704,785
     有価証券ポートフォリオ（市場価額）                                              15,054,656,773
     銀行預金                                               127,497,712
     ブローカーによる債権
                                                     98,927,138
     未収利息及び未収配当金                                                51,437,647
     投資売却による未収入金                                               167,452,955
     ファンド投資証券発行による未収入金                                                12,105,582
     差金決済取引にかかる未実現利益                                                1,829,323
     TBA有価証券取引契約の市場価額                                               156,782,615
     買建オプション／スワップションの市場価額                                                59,795,775
     その他の資産                                                  585,802
     資産合計                                              15,731,071,322
     負債
     銀行への債務                                                   3,692
     ブローカーへの債務
                                                     18,818,371
     未払収益分配金                                                10,166,698
     投資購入による未払金                                               333,925,184
     ファンド投資証券償還による未払金                                                18,134,317
     先物取引にかかる未実現損失                                                31,767,237
     外国為替予約取引にかかる未実現損失                                               110,852,262
     スワップの市場価額                                                8,917,840
     売建オプション／スワップションの市場価額                                                74,152,073
     その他の負債                                                27,521,930
     負債合計                                               634,259,604
     純資産合計                                              15,096,811,718
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資有価証券明細表
    2022年8月31日現在
     公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券及びマネー・マー
     ケット商品
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
     ファンド
              アイルランド
        1,474,946     iShares    S&P  500  Industrials      Sector    UCITS   ETF~             11,135,842          0.08
              ルクセンブルク

        1,609,000     BlackRock     Global    Funds   - Emerging     Markets    Bond   Fund
              ∞                                  31,681,210          0.21
          44,961    BlackRock     Strategic     Funds   - Emerging     Markets    Short
              Duration     Bond   Fund~
                                                4,934,020         0.03
                                                36,615,230          0.24
              米国
         181,119    SPDR   Gold   Shares                             28,955,495          0.19
     ファンド合計
                                                76,706,567          0.51
     普通／優先株式（証券）およびワラント

              オーストラリア
         368,343    AGL  Energy*                                 1,938,776         0.01
          26,796    Australia     & New  Zealand    Banking                        419,266        0.01
         576,585    BHP*                                  15,880,209          0.11
          8,330   CSL                                   1,675,816         0.01
         419,084    Endeavour*                                   2,088,091         0.02
         126,864    Goodman                                   1,710,239         0.01
         210,190    QBE  Insurance                                 1,738,735         0.01
        2,889,032     South32                                   8,217,022         0.05
         207,581    Treasury     Wine   Estates                            1,876,490         0.01
          88,592    Woodside     Energy                              2,031,130         0.01
                                                37,575,774          0.25
              ベルギー
          50,169    KBC                                   2,383,051         0.02
              バミューダ

         441,861    Bunge                                  43,558,657          0.29
          78,000    China   Gas                                 110,710        0.00
         194,800    China   Resources     Gas                            760,724        0.01
          72,500    Orient    Overseas     International                           2,030,362         0.02
          43,902    Signet    Jewelers                               2,879,532         0.02
                                                49,339,985          0.34
              ブラジル
         400,702    Embraer                                   1,113,151         0.01
         155,838    Engie   Brasil    Energia                            1,226,502         0.01
         163,391    Hapvida    Participacoes       e Investimentos                        232,001        0.00
         360,352    Petroleo     Brasileiro                              2,281,273         0.02
         417,507    Sendas    Distribuidora                               1,485,687         0.01
         216,851    Usinas    Siderurgicas       de  Minas   Gerais    Usiminas                 338,072        0.00
         118,161    Vale                                   1,481,698         0.01
                                                8,158,384         0.06
              イギリス領ヴァージン諸島
         388,504                                       18,865,754          0.12
              Capri*
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
              カナダ
          52,194    Barrick    Gold*                                775,004        0.00
          41,952    Canadian     Imperial     Bank   of  Commerce                     2,007,417         0.01
          30,376    Canadian     National     Railway                          3,614,786         0.03
        2,675,913     Enbridge*                                  111,416,413          0.74
          8,883   George    Weston                               1,032,739         0.01
          35,320    Imperial     Oil*                              1,736,870         0.01
         361,986    Lions   Gate   Entertainment                             3,779,134         0.02
          76,946    Nutrien                                   7,040,356         0.05
          34,345    Pembina    Pipeline*                               1,211,643         0.01
         205,365    TC  Energy*                                 9,973,776         0.06
          31,378    Waste   Connections                                4,394,803         0.03
                                               146,982,941          0.97
              ケイマン諸島
         100,000    AAC  Technologies*                                  186,275        0.00
        2,377,356     Alibaba                                  28,563,643          0.19
          50,800    ANTA   Sports    Products                              614,239        0.00
         221,500    ASMPT                                   1,722,928         0.01
          48,900    Baidu                                    881,603        0.01
         298,000    China   Feihe                                 247,175        0.00
         212,000    China   Hongqiao                                 206,906        0.00
         183,000    China   Mengniu    Dairy                             831,224        0.01
         482,000    China   Resources     Cement                            297,849        0.00
         106,000    China   Resources     Land                            435,555        0.00
        1,380,000     Country    Garden    Services                           2,735,876         0.02
         296,500    Dali   Foods                                 135,621        0.00
        1,463,182     Diversey*                                   9,203,415         0.06
          19,700    ENN  Energy                                  287,144        0.00
        1,024,000     Haidilao     International                              2,426,725         0.02
         499,375    Hedosophia      European     Growth                         4,945,943         0.03
         169,284    Hedosophia      European     Growth    (Wts   13/5/2027)*                    25,403       0.00
         154,452    Highland     Transcend     Partners     I (Wts   31/12/2027)                  14,827       0.00
         364,400    Hygeia    Healthcare                               1,980,182         0.01
         900,550    JD  Health    International*                              6,270,551         0.04
         130,078    JD.com                                   4,090,314         0.03
        2,994,000     Jinxin    Fertility                               1,956,937         0.01
         739,200    Kingsoft                                   2,260,377         0.02
         403,927    Li  Auto                                 11,750,236          0.08
         196,100    Meituan                                   4,742,218         0.03
        8,660,000     Microport     Cardioflow      Medtech                        3,133,602         0.02
         672,000    Ming   Yuan   Cloud                               557,388        0.00
          63,075    NetEase                                   1,139,571         0.01
         450,474    NU                                   2,198,313         0.01
         145,200    Sands   China                                 327,452        0.00
          64,600    Shenzhou     International                               677,803        0.00
         749,000    SITC   International*                                1,908,620         0.01
        1,089,900     Tencent                                  45,436,788          0.30
         436,000    Tingyi    Cayman    Islands                             775,496        0.01
         194,042    TPB  Acquisition      I                           1,888,029         0.01
          64,680    TPB  Acquisition      I (Wts   19/2/2023)                         19,411       0.00
          41,240    TPG  Pace   Beneficial      Finance    (Wts   9/10/2027)                    2,474       0.00
         574,000    Want   China*                                 405,163        0.00
         938,500    WH                                    640,924        0.00
         356,297    Wuxi   Biologics     Cayman                           3,164,118         0.02
          90,000    Zhongsheng                                    427,146        0.00
                                               149,515,464          0.96
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
              チリ
          44,620    Sociedad     Quimica    y Minera    de  Chile                   4,524,468         0.03
              中国

        7,019,000      Agricultural       Bank   of  China                       2,298,349         0.02
         482,779     Aier   Eye  Hospital                              2,058,770         0.01
         648,033     Amoy   Diagnostics                                2,353,938         0.02
          10,100    Anhui   Gujing    Distillery                             154,487        0.00
          87,962    Asymchem     Laboratories       Tianjin                       2,187,271         0.01
        1,265,000      Bank   of  China                               444,844        0.00
          30,500    BYD                                   941,199        0.01
         503,100     BYD                                  21,000,684          0.14
        5,037,000      China   Construction       Bank                        3,125,421         0.02
         266,000     China   Life   Insurance                              382,295        0.00
         212,000     China   Merchants     Bank*                          1,088,550         0.01
        1,086,000      China   National     Building     Material                      1,029,462         0.01
         276,800     China   Pacific    Insurance                            587,555        0.00
        5,774,000      China   Petroleum     & Chemical                         2,729,345         0.02
          68,500    China   Tourism    Duty   Free                        1,941,128         0.01
         395,900     Contemporary       Amperex    Technology                       27,717,204          0.18
         819,600     COSCO   SHIPPING                               1,230,141         0.01
        1,088,000      Dongfeng     Motor                               691,731        0.01
         285,060     Foshan    Haitian    Flavouring      & Food                    3,328,684         0.02
        1,016,800      Ganfeng    Lithium*                              8,984,412         0.06
         339,592     Glodon                                  2,414,422         0.02
        1,530,500      Great   Wall   Motor*                             2,316,634         0.02
         429,200     Gree   Electric     Appliances      of  Zhuhai                    1,986,440         0.01
        1,768,600      Guangzhou     Baiyun    International       Airport                  3,463,393         0.02
          79,000    Haier   Smart   Home                             259,690        0.00
         607,594     Hangzhou     Robam   Appliances                          2,214,972         0.02
         186,100     Hangzhou     Tigermed     Consulting*                         1,851,847         0.01
         675,625     Hundsun    Technologies                              3,294,416         0.02
        6,723,000      Industrial      & Commercial      Bank   of  China                  3,426,342         0.02
         492,800     Jiangsu    Hengrui    Medicine                          2,475,803         0.02
          42,900    JiuGui    Liquor                                928,149        0.01
          13,300    Kweichow     Moutai                              3,709,142         0.03
         282,400     Nongfu    Spring*                               1,685,706         0.01
        3,170,000      PetroChina                                  1,498,445         0.01
         168,100     Pharmaron     Beijing                             1,116,940         0.01
         740,000     PICC   Property     & Casualty                           801,417        0.01
         213,000     Ping   An  Insurance     of  China                       1,257,874         0.01
          64,400    SG  Micro                                 1,495,427         0.01
          85,500    Shanghai     Fosun   Pharmaceutical                            276,154        0.00
         238,000     Shanghai     Jinjiang     International       Hotels                  1,991,224         0.01
         199,900     TBEA                                   718,011        0.01
         673,307     Venustech                                  1,835,772         0.01
         513,630     Wuhan   Raycus    Fiber   Laser   Technologies                     2,115,137         0.01
         174,202     WuXi   AppTec                                2,263,707         0.02
         147,792     Yifeng    Pharmacy     Chain                          1,143,955         0.01
         983,460     Yonyou    Network    Technology                          2,863,871         0.02
         880,000     Zijin   Mining                               1,002,370         0.01
         296,900     Zijin   Mining                                378,712        0.00
         335,600     ZTE                                   711,513        0.00
                                               135,772,955          0.92
              キュラソー
         215,694                                       8,181,273         0.06
              Schlumberger
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
              デンマーク
           669   AP  Moller    - Maersk                            1,599,131         0.01
          59,234    DSV                                  8,708,865         0.06
         149,020     Novo   Nordisk                               15,976,190          0.10
          19,158    Pandora                                  1,162,243         0.01
                                                27,446,429          0.18
              フィンランド
         169,284     Fortum                                  1,700,344         0.01
          23,246    Kone                                   937,915        0.01
         188,033     Wartsila                                  1,563,604         0.01
                                                4,201,863         0.03
              フランス
         219,944     Arkema                                  18,628,483          0.12
         180,744     Atos*                                  1,840,767         0.01
         458,129     BNP  Paribas                                21,408,427          0.14
          60,282    Carrefour*                                  1,002,319         0.01
         814,624     Cie  de  Saint-Gobain*                              33,063,537          0.22
         362,443     Danone*                                  19,007,449          0.13
          63,694    Engie                                   760,961        0.01
         160,447     EssilorLuxottica*                                  24,462,659          0.16
          13,822    Hermes    International                              18,017,827          0.12
          4,656    Kering                                  2,380,707         0.02
          68,690    La  Francaise     des  Jeux   SAEM                       2,252,628         0.01
         151,255     LVMH   Moet   Hennessy     Louis   Vuitton                     99,523,280          0.66
          4,663    Remy   Cointreau                                 875,622        0.00
          15,508    Schneider     Electric                             1,874,173         0.01
         190,665     Societe    Generale                              4,226,957         0.03
         178,200     TotalEnergies                                  9,029,719         0.06
                                               258,355,515          1.71
              ドイツ
          6,427    adidas                                    964,980        0.00
          41,663    BASF                                  1,752,684         0.01
         270,212     Commerzbank                                  1,786,331         0.01
          11,266    Deutsche     Boerse                              1,908,719         0.01
        3,249,583      Deutsche     Telekom*                             61,456,588         0.41
          63,577    Fresenius                                  1,574,209         0.01
          36,267    Fresenius     Medical    Care                         1,243,768         0.01
          8,848    Henkel                                    573,951        0.00
         310,768     Infineon     Technologies                              7,671,505         0.05
        1,162,855      Mercedes-Benz*                                  66,008,824         0.44
          56,765    Porsche    Automobil                              4,037,731         0.03
         735,569     SAP*                                  63,175,809         0.42
         782,323     Siemens*                                  80,332,233         0.53
          50,108    Symrise                                  5,288,672         0.04
         665,500     Telefonica      Deutschland*                             1,715,732         0.01
         122,822     Uniper                                    650,008        0.00
        1,614,196      Vantage    Towers                              41,825,692         0.28
          20,197    Volkswagen                                  2,901,943         0.02
                                                344,869,379          2.28
              ガーンジー
         608,833     Genius    Sports*                               2,551,010         0.02
         111,286     Genius    Sports    (Wts   31/12/2028)                          87,927       0.00
                                                 2,638,937         0.02
              香港
        3,685,400      AIA                                  35,663,182         0.24
          21,500    BYD  Electronic      International                            57,252       0.00
         130,000     China   Resources     Power                           259,384        0.00
         604,000     CSPC   Pharmaceutical                                 614,881        0.00
        2,286,000      Lenovo                                  1,893,203         0.01
                                                38,487,902         0.25
                                 73/175



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
              インド
          88,916    HCL  Technologies                                1,050,712         0.01
         522,816     Indian    Oil                                470,453        0.00
         372,553     Vedanta                                  1,267,113         0.01
                                                 2,788,278         0.02
              アイルランド
          76,984    Allegion                                  7,428,186         0.05
          16,090    ICON                                  3,417,677         0.02
          54,574    Kingspan                                  3,133,898         0.02
          40,579    Linde                                  11,539,450         0.08
          24,847    Seagate    Technology                              1,647,853         0.01
          8,662    Trane   Technologies                               1,350,059         0.01
          11,966    Willis    Towers    Watson                           2,486,535         0.02
                                                31,003,658         0.21
              イスラエル
                                                54,023,539         0.36
         248,327     Nice
              イタリア

         484,283     Enel                                  2,308,118         0.02
          25,066    FinecoBank      Banca   Fineco                           274,466        0.00
        18,789,767      Intesa    Sanpaolo                              32,603,015         0.21
         111,501     UniCredit                                  1,092,957         0.01
                                                36,278,556         0.24
              日本
          6,700    AGC                                    229,278        0.00
         112,000     Astellas     Pharma                              1,601,268         0.01
          7,300    BayCurrent      Consulting*                             2,182,558         0.01
           700   Capcom                                    19,214       0.00
          37,900    CyberAgent*                                    373,799        0.00
          17,400    East   Japan   Railway                              907,450        0.01
          8,600    Eisai*                                    352,971        0.00
         334,200     FANUC*                                  54,257,385         0.36
          68,300    Food   & Life*                               1,087,938         0.01
          8,900    Fujitsu                                  1,062,126         0.01
         287,600     Hino   Motors*                                1,321,918         0.01
          56,100    Honda   Motor*                               1,505,107         0.01
         297,352     Hoya                                  30,526,750         0.20
         132,600     Inpex                                  1,532,296         0.01
         212,800     Japan   Post   Bank*                             1,554,549         0.01
          21,400    Kao                                    933,518        0.01
          31,619    Keyence*                                  12,036,654         0.08
         139,700     Kose*                                  13,325,369         0.09
          62,900    Kyowa   Kirin                               1,420,637         0.01
         202,500     Mazda   Motor*                               1,795,882         0.01
         157,400     Mitsubishi      Electric*                             1,608,529         0.01
          26,400    Morinaga     Milk   Industry*                            811,181        0.00
          22,700    Oracle    Japan                               1,365,549         0.01
         168,403     Recruit                                  5,438,929         0.04
         135,400     Ryohin    Keikaku*                               1,268,110         0.01
          53,200    Sega   Sammy                                 794,522        0.01
          4,200    Shin-Etsu     Chemical*                              493,664        0.00
          32,900    Shionogi*                                  1,612,706         0.01
          27,800    SoftBank*                                  1,113,963         0.01
          7,700    Sysmex*                                    477,239        0.00
          53,600    Terumo*                                  1,740,006         0.01
          62,100    Yamato*                                    975,311        0.01
          93,900    ZOZO*                                  2,103,879         0.01
                                                147,830,255          0.98
                                 74/175




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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
              ジャージー
         301,568     Aptiv                                  28,680,625         0.19
          88,487    Aptiv                                  9,727,376         0.06
          67,045    Experian                                  2,064,030         0.02
        9,174,086      Glencore                                  50,405,209         0.33
                                                90,877,240         0.60
              ルクセンブルク
         220,200     Samsonite     International                              539,796        0.00
              メキシコ

         539,928     Fomento    Economico     Mexicano                         3,442,039         0.02
          40,242    Grupo   Aeroportuario       del  Sureste                       863,027        0.01
         107,906     Grupo   Bimbo                                370,980        0.00
                                                 4,676,046         0.03
              オランダ
          21,698    Adyen                                  34,345,369         0.23
         333,533     Akzo   Nobel                               21,235,187         0.14
         148,528     ASML                                  73,523,322         0.49
          52,023    Ferrari                                  10,130,641         0.07
          13,281    Heineken                                  1,198,462         0.01
        7,202,309      ING  Groep                                63,508,506         0.42
         176,925     Koninklijke      Ahold   Delhaize                         4,872,844         0.03
          51,150    Koninklijke      Philips                             857,746        0.00
         345,298     LyondellBasell        Industries                          28,556,145         0.19
          67,793    Stellantis                                    913,972        0.01
         201,017     STMicroelectronics                                  7,131,134         0.05
          14,759    Wolters    Kluwer                              1,475,059         0.01
                                                247,748,387          1.65
              ノルウェー
         845,811     Norsk   Hydro                               5,779,018         0.04
          36,055    Yara   International                                1,524,639         0.01
                                                 7,303,657         0.05
              ポーランド
          52,957    Polski    Koncern    Naftowy    ORLEN                        678,162        0.00
              サウジアラビア

              Dr  Sulaiman     Al  Habib   Medical    Services
                                                  235,330        0.00
          4,423
              南アフリカ

          51,088    Kumba   Iron   Ore*                             1,153,703         0.01
              韓国

         123,481     Amorepacific                                  11,355,211         0.08
          15,698    Fila                                    366,175        0.00
         116,445     Hana   Financial                                3,417,043         0.02
          2,032    Kakao                                    111,509        0.00
          26,775    KB  Financial                                  989,887        0.01
          20,166    Kia                                  1,218,207         0.01
          26,018    LG  Chem                                12,293,653         0.08
          58,825    LG  Display                                  686,083        0.00
         109,161     LG  Energy    Solution                             37,745,850         0.25
          28,435    Samsung    Electronics                              1,269,163         0.01
          4,910    Samsung    Fire   & Marine    Insurance                        715,824        0.00
          36,663    Samsung    SDI                              16,391,517         0.11
          51,556    SK  Telecom                                 2,008,200         0.02
                                                88,568,322         0.59
                                 75/175




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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
              スペイン
        1,362,498      Cellnex    Telecom                              53,651,030          0.36
          40,134    Endesa                                   690,602        0.00
         114,940     Iberdrola                                  1,211,990         0.01
          18,399    Industria     de  Diseno    Textil                         402,559        0.00
                                                55,956,181          0.37
              スウェーデン
         676,432     Atlas   Copco                               6,992,245         0.04
         356,017     Epiroc                                  5,565,238         0.04
          10,380    Evolution                                   842,038        0.00
          84,858    H & M Hennes    & Mauritz*                            890,375        0.01
         576,591     Hexagon                                  6,025,037         0.04
          70,831    Husqvarna                                   482,984        0.00
         118,178     Swedbank                                  1,542,783         0.01
         361,255     Telefonaktiebolaget          LM  Ericsson                      2,716,914         0.02
         482,479     Telia                                  1,710,534         0.01
        2,713,695      Volvo                                  43,264,669          0.29
                                                70,032,817          0.46
              スイス
          65,990    ABB                                  1,837,456         0.01
          84,060    Alcon                                  5,604,752         0.04
          9,298    Chubb                                  1,776,290         0.01
          97,259    Cie  Financiere      Richemont*                          11,057,930          0.07
          2,828    Cie  Financiere      Richemont     (Wts   22/11/2023)                     1,819       0.00
          88,031    Coca-Cola     HBC                             2,035,641         0.01
          24,417    Lonza                                  13,233,571          0.09
         103,536     Nestle                                  12,168,038          0.08
          35,879    Novartis                                  2,905,508         0.02
          12,885    Roche                                  4,182,431         0.03
          42,552    Sika                                  9,719,408         0.07
         355,865     TE  Connectivity                                45,234,000          0.30
          18,901    Temenos                                  1,557,443         0.01
          2,106    VAT*                                   511,357        0.00
                                               111,825,644          0.74
              台湾
         122,000     Evergreen     Marine    Taiwan                          353,925        0.00
          62,000    MediaTek                                  1,358,654         0.01
         138,000     Nan  Ya  Printed    Circuit    Board                      1,226,416         0.01
        3,646,000      Taiwan    Semiconductor       Manufacturing                       60,492,194         0.40
         626,000      Unimicron      Technology                             3,115,862         0.02
         348,000     United    Microelectronics                                469,907        0.00
                                                67,016,958         0.44
              英国
          31,107                                        772,405        0.00
              Admiral
        1,504,973                                        2,341,044         0.02
              Alphawave      IP
         413,004                                      13,225,234          0.09
              Anglo   American
         469,303                                      58,880,945          0.39
              AstraZeneca
          98,124                                      6,183,774         0.04
              AstraZeneca
          10,359                                      2,639,577         0.02
              Atlassian
         809,893                                       6,167,478         0.04
              Auto   Trader
         606,968                                       3,079,801         0.02
              BP
          88,097                                      2,683,435         0.02
              BP
          75,222                                      1,546,027         0.01
              Burberry
        1,858,621                                        40,228,083          0.27
              Compass
         224,894                                        617,687        0.00
              Dr  Martens
         124,714                                       2,005,123         0.01
              GSK
         436,055                                       1,169,309         0.01
              Kingfisher
         325,243                                        954,467        0.01
              Legal   & General
       140,149,814                                         71,617,420          0.47
              Lloyds    Banking
          44,434                                        559,914        0.00
              National     Grid
         616,002                                       1,771,268         0.01
              NatWest
                                 76/175


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
         173,585                                       9,570,595         0.06
              Rio  Tinto
         544,601                                      28,684,135          0.19
              Shell
        1,257,071                                        33,081,501          0.22
              Shell
          32,861                                        389,478        0.00
              Smith   & Nephew
          63,609                                      7,945,238         0.05
              Spirax-Sarco       Engineering
        1,235,512                                        56,502,047          0.38
              Unilever
                                               352,615,985          2.33
              米国
          20,940                                      25,636,084          0.17
              2020   Cash   Mandatory      Exchangeable       Trust
         937,947                                      97,049,376          0.64
              Abbott    Laboratories
         457,239                                      62,074,767          0.41
              AbbVie
         114,419                                       9,031,092         0.06
              Activision      Blizzard
          20,045                                      7,599,460         0.05
              Adobe
          15,534                                      2,645,751         0.02
              Advance     Auto   Parts
          19,101                                      2,481,029         0.02
              Agilent     Technologies
         263,561                                      67,563,862          0.45
              Air  Products     and  Chemicals
          13,176                                      1,510,101         0.01
              Airbnb
         118,779                                      32,336,395          0.21
              Albemarle
         310,233                                      15,443,399          0.10
              Alcoa
          14,172                                      3,528,261         0.02
              Align   Technology
        1,798,196                                       199,761,593          1.32
              Alphabet
          4,960                                       546,294        0.00
              Alphabet
         163,409                                       8,588,777         0.06
              Altair    Engineering
         448,087                                       4,356,526         0.03
              AltC   Acquisition
          99,329                                      4,481,228         0.03
              Altria
         304,400                                       3,211,420         0.02
              Altus   Power
          48,134                                        137,182        0.00
              Altus   Power   (Wts   12/1/2027)
        1,347,352                                       174,953,657          1.16
              Amazon.com
          15,263                                      2,367,139         0.02
              American     Express
         339,811                                      86,777,535          0.57
              American     Tower†
          12,816                                      3,115,185         0.02
              Amgen
          38,898                                      9,880,481         0.07
              ANSYS
          41,988                                      1,621,996         0.01
              APA
        1,624,675                                       260,134,838          1.72
              Apple†
         329,615                                      31,016,771          0.21
              Applied     Materials
         874,558                                      76,366,405          0.51
              Archer-Daniels-Midland
         461,453                                        415,308        0.00
              Astra   Space
          1,117                                      2,386,739         0.02
              AutoZone
         277,284                                       6,812,868         0.05
              Baker   Hughes
          52,839                                      2,972,722         0.02
              Ball
        1,905,897                                        65,372,267          0.43
              Bank   of  America
         345,952                                      17,460,197          0.11
              Becton    Dickinson      and
          3,690                                      1,055,340         0.01
              Berkshire      Hathaway
         196,983                                        608,677        0.00
              Blend   Labs
          14,687                                      2,384,434         0.02
              Boeing
          7,426                                     14,198,512          0.09
              Booking
        1,412,121                                        57,642,779          0.38
              Boston    Scientific
          54,071                                      5,664,478         0.04
              Boston    Scientific
          43,465                                      3,194,895         0.02
              Brown-Forman
          97,539                                      17,145,405          0.11
              Cadence     Design    Systems
         266,242                                      13,029,884          0.09
              California      Resources
         178,074                                        267,111        0.00
              Cano   Health    (Wts   3/6/2026)
          3,712                                       397,852        0.00
              Capital     One  Financial
          7,244                                      1,265,237         0.01
              CDW
          28,815                                      2,651,124         0.02
              Centene
         734,111                                      75,635,456          0.50
              CF  Industries
        1,256,533                                        90,646,291          0.60
              Charles     Schwab
          86,344                                      36,177,273          0.24
              Charter     Communications
          51,926                                      5,064,862         0.03
              Chesapeake      Energy
          19,853                                      3,120,693         0.02
              Chevron
          4,568                                      7,417,564         0.05
              Chipotle     Mexican     Grill
                                 77/175


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
          29,367                                      8,390,152         0.06
              Cigna
          2,834                                      1,168,997         0.01
              Cintas
          40,095                                      1,817,506         0.01
              Cisco   Systems
         387,410                                      10,615,034          0.07
              Citigroup      Capital     XIII
          54,119                                      10,690,667          0.07
              CME
        1,040,470                                        37,758,656          0.25
              Comcast
        1,280,699                                       138,686,895          0.92
              ConocoPhillips
          13,696                                      1,651,464         0.01
              Copart
          85,128                                      5,228,562         0.03
              Corteva
         126,220                                      66,015,584          0.44
              Costco    Wholesale
         116,907                                       2,002,617         0.01
              Coupang
         196,570                                      37,672,640          0.25
              Crowdstrike
          15,138                                      1,392,999         0.01
              Crown
          16,975                                      2,914,777         0.02
              Crown   Castle
         216,646                                       6,841,681         0.05
              CSX
          39,702                                      2,983,605         0.02
              Darling     Ingredients
         173,510                                      18,861,405          0.12
              Datadog
          37,500                                      3,285,750         0.02
              DaVita
         103,399                                      37,880,224          0.25
              Deere
          22,886                                        898,047        0.01
              Dell   Technologies
          63,162                                      1,997,182         0.01
              Delta   Air  Lines
          73,526                                      5,126,968         0.03
              Devon   Energy
         338,079                                      28,327,639          0.19
              Dexcom
          64,189                                      24,267,935          0.16
              Domino’s      Pizza
          42,917                                      2,177,179         0.01
              Dow
         589,394                                      42,566,035          0.28
              DR  Horton
         744,977                                      28,875,308          0.19
              Dynatrace
          33,853                                      1,511,198         0.01
              eBay
         304,399                                      27,876,860          0.18
              Edwards     Lifesciences
         128,209                                       2,400,073         0.02
              Element     Solutions
          11,330                                      5,563,597         0.04
              Elevance     Health
          42,678                                      13,132,021          0.09
              Eli  Lilly
          78,050                                         8,929       0.00
              Embark    Technology      (Wts   31/12/2027)
          32,347                                      2,688,683         0.02
              Emerson     Electric
        1,065,900                                        50,097,300          0.33
              EQT
          4,253                                      2,840,579         0.02
              Equinix
          8,542                                      2,287,291         0.02
              Essex   Property     Trust
          35,374                                      3,199,224         0.02
              Eversource      Energy
          92,280                                        198,402        0.00
              Evgo   (Wts   15/9/2025)
         123,235                                       3,050,066         0.02
              Excelerate      Energy
          30,187                                      3,147,599         0.02
              Expedia
        1,379,100                                        13,342,792          0.09
              Exscientia
          6,722                                      1,355,155         0.01
              Extra   Space   Storage
         372,814                                      35,186,185          0.23
              Exxon   Mobil
         160,641                                      25,548,345          0.17
              F5
          3,712                                       790,693        0.00
              FedEx
          68,557                                      5,612,076         0.04
              Floor   & Decor
          25,800                                      2,787,174         0.02
              FMC
         688,241                                      10,605,794          0.07
              Ford   Motor
         360,712                                      18,039,208          0.12
              Fortinet
        1,071,343                                        68,555,238          0.45
              Fortive
        1,835,574                                        53,910,808          0.36
              Freeport-McMoRan
          7,154                                      2,089,397         0.01
              Gartner
          18,822                                      4,204,646         0.03
              Generac
         526,361                                      20,522,815          0.14
              General     Motors
          8,774                                      1,372,341         0.01
              Genuine     Parts
          59,467                                      3,767,234         0.02
              Gilead    Sciences
          34,904                                        20,953       0.00
              Gores   VIII   (Wts   31/12/2027)
         182,670                                       6,596,214         0.04
              Green   Plains
         300,480                                       8,960,314         0.06
              Halliburton
          37,965                                      1,008,350         0.01
              Healthpeak      Properties
          59,993                                        820,704        0.01
              Hewlett     Packard     Enterprise
                                 78/175


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
         270,711                                      34,548,138          0.23
              Hilton    Worldwide
          79,631                                        13,537       0.00
              Hippo   (Wts   2/8/2026)
         172,659                                      50,126,361          0.33
              Home   Depot
          44,392                                      1,312,671         0.01
              HP
         254,745                                      124,239,137          0.82
              Humana
          2,613                                       605,667        0.00
              Huntington      Ingalls     Industries
         301,744                                       6,750,013         0.04
              Informatica
          30,530                                        15,570       0.00
              Innovid     (Wts   31/12/2027)
          39,151                                      3,976,567         0.03
              Intercontinental          Exchange
         315,501                                      35,184,672          0.23
              International        Flavors     & Fragrances
          62,918                                      27,490,762          0.18
              Intuit
         178,544                                      37,349,619          0.25
              Intuitive      Surgical†
          16,400                                      3,572,248         0.02
              IQVIA
         377,016                                      61,461,148          0.41
              Johnson     & Johnson
          16,561                                      1,896,566         0.01
              JPMorgan     Chase
          46,673                                      1,352,350         0.01
              Juniper     Networks
          90,372                                      1,637,993         0.01
              Kinder    Morgan
          4,631                                      1,058,137         0.01
              Laboratory      of  America
          2,165                                       954,310        0.01
              Lam  Research
         216,912                                         32,537       0.00
              Latch   (4/6/2026)
        1,021,318                                        10,192,753          0.07
              Liberty     Media   Acquisition
         609,378                                      25,636,533          0.17
              Liberty     Media   -Liberty     SiriusXM
         843,263                                      35,256,826          0.23
              Liberty     Media   -Liberty     SiriusXM
         178,087                                        144,921        0.00
              Lightning      eMotors     (Wts   15/12/2025)
          22,183                                      2,049,266         0.01
              Live   Nation    Entertainment
          16,794                                        889,242        0.01
              LKQ
          75,010                                      14,665,205          0.10
              Lowe’s
          4,716                                      1,449,840         0.01
              Lululemon      Athletica
         653,121                                      107,196,750          0.71
              Marsh   & McLennan
          84,168                                      4,286,676         0.03
              Masco
          45,711                                      6,927,502         0.05
              Masimo
         339,414                                      112,169,539          0.74
              Mastercard
         288,314                                      73,303,834          0.48
              McDonald’s
          1,712                                      1,506,149         0.01
              MercadoLibre
         623,295                                      53,908,785          0.36
              Merck
          10,122                                      1,673,268         0.01
              Meta   Platforms
          1,955                                      2,414,347         0.02
              Mettler-Toledo         International
          37,320                                      1,240,144         0.01
              MGM  Resorts     International
         521,563                                      29,353,566          0.19
              Micron    Technology
         977,359                                      259,791,796          1.72
              Microsoft†
        1,755,970                                        13,599,988          0.09
              Mirion    Technologies
         196,836                                       1,524,495         0.01
              Mirion    Technologies
          7,875                                      2,676,004         0.02
              Molina    Healthcare
          15,137                                      5,092,390         0.03
              MongoDB
          1,872                                       540,315        0.00
              Moody’s
         540,019                                      45,750,410          0.30
              Morgan    Stanley
          46,724                                      2,558,606         0.02
              Mosaic
          78,649                                      3,330,785         0.02
              Mr  Cooper
          28,579                                      2,065,119         0.01
              NetApp
         850,094                                      73,235,598          0.48
              NextEra     Energy
          74,875                                      8,031,841         0.05
              NIKE
          12,168                                      2,972,703         0.02
              Norfolk     Southern
         203,519                                      31,156,724          0.21
              NVIDIA
         470,584                                        734,111        0.01
              Offerpad
         155,458                                         29,864       0.00
              Offerpad     Solutions      (Wts   1/9/2026)
          77,073                                      4,738,448         0.03
              ONEOK
         174,934                                      12,712,454          0.08
              Otis   Worldwide
          6,084                                       838,984        0.01
              Packaging      of  America
          44,094                                      25,063,471          0.17
              Palo   Alto   Networks
          94,598                                      1,341,400         0.01
              Park   Hotels    & Resorts
          5,403                                      1,948,808         0.01
              Paycom    Software
         431,980                                       4,317,640         0.03
              Peloton     Interactive
                                 79/175


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
          67,798                                      11,762,953          0.08
              PepsiCo
          7,100                                       678,050        0.00
              Philip    Morris    International
          19,282                                      1,714,555         0.01
              Phillips     66
         117,500                                      29,360,900          0.20
              Pioneer     Natural     Resources
         389,680                                       2,158,827         0.01
              Planet    Labs   PBC
          14,021                                      2,234,386         0.01
              PNC  Financial      Services
          21,312                                      2,712,378         0.02
              Prologis
          35,748                                      2,330,412         0.02
              Public    Service     Enterprise
          10,884                                        657,394        0.00
              PVH
          14,146                                      1,784,801         0.01
              Quest   Diagnostics
         437,891                                      45,838,430          0.30
              Raymond     James   Financial
          69,445                                      15,405,679          0.10
              ResMed
         281,782                                       1,611,793         0.01
              Rocket    Lab  USA*
          40,229                                      14,392,729          0.10
              S&P  Global
         437,172                                      70,109,274          0.46
              Salesforce
          35,467                                        116,686        0.00
              Sarcos    Technology      and  Robotics
         506,358
              Sarcos    Technology      and  Robotics     (Wts
              24/9/2026)                                   182,339        0.00
          13,966                                      4,581,686         0.03
              SBA  Communications
         177,571                                      27,601,636          0.18
              Seagen
         632,369                                      105,143,994          0.70
              Sempra    Energy
          76,708                                      34,085,200          0.23
              ServiceNow
          17,318                                      3,229,980         0.02
              Snowflake
         534,112                                        985,437        0.01
              Sonder
          32,293                                      1,203,560         0.01
              Southwest      Airlines
          34,134                                      3,186,409         0.02
              Splunk
         385,635                                      32,520,600          0.21
              Starbucks
         202,935                                       4,659,388         0.03
              Starwood     Property     Trust
         607,300                                      12,376,774          0.08
              Sun  Country
         252,920                                       3,110,916         0.02
              Symbotic
          56,093                                      1,852,752         0.01
              Synchrony      Financial
          40,568                                      1,436,513         0.01
              Tapestry
          85,401                                      23,819,193          0.16
              Tesla
         101,246                                      56,377,823          0.37
              Thermo    Fisher    Scientific
         621,356                                      38,548,926          0.25
              TJX
         223,821                                       4,272,743         0.03
              Toast
          36,446                                      1,626,221         0.01
              Toll   Brothers
         150,355                                      28,156,981          0.19
              Tractor     Supply
          16,898                                      2,757,923         0.02
              Travelers
          7,005                                       508,773        0.00
              Twilio
         371,195                                      72,412,721          0.48
              United    Parcel    Service
          28,621                                      8,382,232         0.06
              United    Rentals
         219,858                                      115,519,989          0.77
              UnitedHealth
          53,150                                      1,339,911         0.01
              Univar    Solutions
         131,591                                       6,045,290         0.04
              US  Bancorp
         694,166                                      80,162,290          0.53
              Valero    Energy
          4,963                                      1,022,279         0.01
              Veeva   Systems
          79,128                                      14,427,408          0.10
              VeriSign
          63,697                                      12,010,069          0.08
              Verisk    Analytics
          57,269                                      2,426,201         0.02
              Verizon     Communications
        2,420,185                                        28,195,155          0.19
              Vertiv
          28,202                                      5,701,316         0.04
              Visa
          8,136                                       955,410        0.01
              VMware
          95,050                                        57,011       0.00
              Volta   (Wts   26/8/2026)
         319,850                                      53,216,643          0.35
              Vulcan    Materials
         245,631                                      32,605,059          0.22
              Walmart
         406,455                                      46,006,642          0.31
              Walt   Disney
         898,367                                      39,851,560          0.26
              Wells   Fargo
          3,520                                      4,400,000         0.03
              Wells   Fargo
          44,581                                      1,889,789         0.01
              Western     Digital
         202,213                                       6,919,729         0.05
              Weyerhaeuser
         192,712                                       7,800,982         0.05
              WillScot     Mobile    Mini
                                 80/175


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                             時価（米ドル）           純資産比率
                                                        ％
          28,512                                      4,748,103         0.03
              Workday
         353,031                                      18,798,901          0.12
              XPO  Logistics
          40,100                                      1,982,366         0.01
              Yum  China
          3,292                                       990,958        0.01
              Zebra   Technologies
          56,820                                      9,011,652         0.06
              Zoetis
          86,784                                      14,438,254          0.10
              Zscaler
                                              5,128,706,375           33.96
     普通／優先株式（証券）およびワラント合計
                                              7,737,158,963           51.24
                                 81/175


















                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           数量      銘柄                            時価（米ドル）           純資産
                                                       比率
                                                        ％
     債券
                アルゼンチン
      USD    21,885,365      Argentine     Republic     Government      International       Bond
                0.5%   9/7/2030
                                                5,175,889         0.03
      USD    2,291,190      Argentine     Republic     Government      International       Bond
                1%  9/7/2029
                                                 536,138        0.00
      USD    26,992,679      Argentine     Republic     Government      International       Bond
                1.5%   9/7/2035
                                                6,046,360         0.04
      USD    8,980,835      Argentine     Republic     Government      International       Bond
                3.875%    9/1/2038
                                                2,514,140         0.02
                                                14,272,527          0.09
                オーストラリア
      AUD   328,974,000       Australia     Government      Bond   1%  21/11/2031                179,546,445          1.19
      USD      115,000    National     Australia     Bank   3.375%    14/1/2026                 112,039        0.00
                                               179,658,484          1.19
                オーストリア
      EUR    10,780,000      Republic     of  Austria    Government      Bond   2.1%   20/9/2117
                                                9,205,773         0.06
                バミューダ

      USD      780,000    Li  & Fung   4.375%    4/10/2024
                                                 726,040        0.01
      USD      510,000    Li  & Fung   4.5%   18/8/2025
                                                 462,667        0.00
      USD    1,220,000      Star   Energy    Geothermal      Darajat    II  / Star   Energy
                Geothermal      Salak   4.85%   14/10/2038
                                                1,034,673         0.01
                                                2,223,380         0.02
                ブラジル
      BRL    4,043,570      Brazil    Letras    do  Tesouro    Nacional     0%  1/7/2024
                                                62,957,448          0.42
                 イギリス領ヴァージン諸島

      USD      500,000     Champion     Path   4.85%   27/1/2028
                                                 335,852        0.00
      USD      378,785     Easy   Tactic    7.5%   11/7/2028
                                                 45,431        0.00
      USD      514,000     Fortune    Star   BVI  6.85%   2/7/2024
                                                 338,806        0.00
      USD      200,000     Greenland     Global    Investment      6.125%    22/4/2023
                                                 96,000        0.00
      USD      900,000     HKT  Capital    No  6 3%  18/1/2032
                                                 775,112        0.00
      USD      352,000     New  Metro   Global    4.5%   2/5/2026
                                                 142,705        0.00
      USD    1,172,000      NWD  Finance    BVI  4.125%    10/12/2170
                                                 907,679        0.01
      USD      585,000     RKPF   Overseas     2020   A 5.2%   12/1/2026
                                                 239,850        0.00
      USD      264,909     Star   Energy    Geothermal      Wayang    Windu   6.75%
                 24/4/2033                                257,951        0.00
      USD      867,000     Studio    City   Finance    5%  15/1/2029
                                                 468,180        0.00
      USD      378,000     Wanda   Properties      Overseas     6.875%    23/7/2023
                                                 311,850        0.01
                                                3,919,416         0.02
                カナダ
      USD    3,450,000     Bank   of  Montreal     0.949%    22/1/2027                   3,086,961         0.02
      CAD   104,431,000      Canadian     Government      Bond   0.25%   1/3/2026               71,335,014          0.47
      USD    4,539,000     Canadian     Pacific    Railway    4%  1/6/2028                 4,470,825         0.03
      USD      724,000    Canadian     Pacific    Railway    4.8%   1/8/2045                 716,470        0.00
      USD    1,735,000     First   Quantum    Minerals     6.875%    1/3/2026                1,686,086         0.01
      USD    2,666,000     First   Quantum    Minerals     6.875%    15/10/2027                2,517,704         0.02
      USD    5,572,000     Rogers    Communications        2.95%   15/3/2025                 5,394,460         0.04
      USD      130,000    Royal   Bank   of  Canada    0.65%   29/7/2024                   122,120        0.00
      USD      335,000    Royal   Bank   of  Canada    0.75%   7/10/2024                   312,414        0.00
      USD      63,000    Royal   Bank   of  Canada    1.2%   27/4/2026                    56,783        0.00
      USD    3,156,000     Royal   Bank   of  Canada    3.625%    4/5/2027                 3,051,288         0.02
      USD    4,573,000     Royal   Bank   of  Canada    4.24%   3/8/2027                  4,534,540         0.03
      USD      72,000    Thomson    Reuters    3.35%   15/5/2026                      69,947        0.00
      USD    1,025,000     Toronto-Dominion         Bank/The     2%  10/9/2031                  836,804        0.01
                                 82/175

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      USD    5,086,000     Toronto-Dominion         Bank/The     2.35%   8/3/2024               4,970,886         0.03
      USD      133,000    Toronto-Dominion         Bank/The     2.8%   10/3/2027
                                                 125,082        0.00
                                               103,287,384          0.68
                                 83/175




















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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           数量      銘柄                            時価（米ドル）           純資産
                                                       比率
                                                        ％
                ケイマン諸島
      USD      680,000    Agile   5.5%   21/4/2025
                                                 275,679        0.01
      USD      828,928    AGL  CLO  5 4.11%   20/7/2034
                                                 792,119        0.01
      USD    1,153,674     AGL  CLO  5 4.41%   20/7/2034
                                                1,108,801         0.01
      USD      725,000    AIMCO   CLO  Series    2017-A    3.76%   20/4/2034
                                                 702,518        0.01
      USD      278,501    AIMCO   CLO  Series    2018-A    4.14%   17/4/2031
                                                 271,255        0.00
      USD      318,000    Allegro    CLO  IV  4.062%    15/1/2030
                                                 310,303        0.00
      USD      250,000    Allegro    CLO  XI  4.588%    19/1/2033
                                                 244,673        0.00
      USD    1,085,000     Apidos    CLO  XV  3.72%   20/4/2031
                                                1,066,826         0.01
      USD      250,000    Apidos    CLO  XXXI   4.062%    15/4/2031
                                                 239,448        0.00
      USD      400,000    Atrium    XIII   4.283%    21/11/2030
                                                 388,114        0.00
      USD      279,432    BlueMountain       CLO  2014-2    4.46%   20/10/2030
                                                 267,594        0.00
      USD      250,000    Canyon    CLO  2020-3    4.212%    15/1/2034
                                                 237,132        0.00
      USD      250,000    CARLYLE    US  CLO  2018-1    4.21%   20/4/2031
                                                 239,962        0.00
      USD      541,794    Catskill     Park   CLO  4.06%   20/4/2029
                                                 535,627        0.01
      USD      350,000    Central    China   Real   Estate    7.9%   7/11/2023
                                                 136,500        0.00
      USD      692,352    Chenango     Park   CLO  4.062%    15/4/2030
                                                 667,841        0.01
      USD    1,410,000     China   Aoyuan    5.98%   18/8/2025
                                                  94,311        0.00
      USD      600,000    China   Aoyuan    6.35%   8/2/2024
                                                  40,500        0.00
      USD    1,579,000     China   Aoyuan    7.95%   19/2/2023
                                                 107,818        0.00
      USD      358,000    China   Aoyuan    8.5%   23/1/2022***
                                                  24,165        0.00
      USD      756,000    China   Evergrande      10%  11/4/2023
                                                  56,352        0.00
      USD    1,512,000     China   Evergrande      11.5%   22/1/2023
                                                 112,958        0.00
      USD    15,900,000      China   Milk   Products     0%  5/1/2012***
                                                  23,850        0.00
      USD      320,000    China   SCE  5.95%   29/9/2024
                                                  90,494        0.00
      USD      356,000    China   SCE  7.375%    9/4/2024
                                                 108,387        0.00
      USD      387,293    CIFC   Funding    2017-III     4.51%   20/7/2030
                                                 377,251        0.00
      USD      250,000    CIFC   Funding    2018-II    3.75%   20/4/2031
                                                 246,801        0.00
      USD      520,000    CIFI   4.45%   17/8/2026*
                                                 247,000        0.00
      USD      378,000    CIFI   6%  16/7/2025
                                                 198,450        0.00
      USD      287,000    Clear   Creek   CLO  3.91%   20/10/2030
                                                 283,680        0.00
      USD      692,561    Cook   Park   CLO  4.14%   17/4/2030
                                                 665,102        0.01
      USD      350,000    Fantasia     0%  5/7/2022***
                                                  32,699        0.00
      USD      399,000    Fantasia     9.25%   28/7/2023
                                                  38,902        0.00
      USD      319,000    Fantasia     9.875%    19/10/2023
                                                  31,103        0.00
      USD      352,000    Fantasia     10.875%    9/1/2023
                                                  34,320        0.00
      USD    2,470,000     Fantasia     11.75%    17/4/2022***
                                                 229,352        0.00
      USD      956,000    Fantasia     11.875%    1/6/2023
                                                  93,210        0.00
      USD      250,000    Goldentree      Loan   Management      US  CLO  1 3.73%
                20/4/2034                                 242,252        0.00
      USD      400,000    Goldentree      Loan   Management      US  Clo  3 4.01%
                20/4/2030                                 388,889        0.00
      USD      940,000    Hilong    9.75%   18/11/2024
                                                 394,800        0.00
      USD      687,000    KWG  7.4%   5/3/2024
                                                 106,485        0.00
      USD      450,000    Madison    Park   Funding    XIII   4.238%    19/4/2030
                                                 442,792        0.00
      USD      418,056    Madison    Park   Funding    XLI  4.109%    22/4/2027
                                                 412,547        0.00
      USD      280,587    Madison    Park   Funding    XXVI   4.006%    29/7/2030
                                                 278,145        0.00
      USD      758,000    Melco   Resorts    Finance    5.375%    4/12/2029
                                                 502,175        0.01
      USD      200,000    MGM  China   5.25%   18/6/2025
                                                 169,066        0.00
      USD      500,000    MGM  China   5.375%    15/5/2024
                                                 448,750        0.00
      USD      378,000    MGM  China   5.875%    15/5/2026
                                                 317,421        0.00
      USD    1,460,000     Modern    Land   China   9.8%   11/4/2023
                                                 240,900        0.00
      USD      378,000    Modern    Land   China   11.5%   13/11/2022
                                                  62,370        0.00
      USD      378,000    Modern    Land   China   11.95%    4/3/2024
                                                  62,370        0.00
                                 84/175


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      USD      250,000    Neuberger     Berman    Loan   Advisers     CLO  29  4.138%
                19/10/2031                                 243,314        0.00
      USD      292,000    Neuberger     Berman    Loan   Advisers     CLO  37  4.16%
                20/7/2031                                 283,249        0.00
      USD      250,000    Palmer    Square    CLO  2018-1    3.77%   18/4/2031
                                                 246,497        0.00
                                 85/175



















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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           数量      銘柄                            時価（米ドル）           純資産
                                                       比率
                                                        ％
      USD      370,796    Park   Avenue    Institutional       Advisers     CLO  2016-1
                4.758%    23/8/2031
                                                 358,554        0.00
      USD      653,058    Pikes   Peak   CLO  1 3.963%    24/7/2031                    643,473        0.01
      USD      400,000    Pikes   Peak   CLO  8 3.88%   20/7/2034                     388,592        0.00
      USD      256,000    Powerlong     Real   Estate    6.25%   10/8/2024                   36,274        0.00
      USD      578,000    Redsun    Properties      10.5%   3/10/2022                     49,130        0.00
      USD      250,000    Rockford     Tower   CLO  2018-1    4.084%    20/5/2031                246,715        0.00
      USD      736,000    Ronshine     China   6.75%   5/8/2024                       51,520        0.00
      USD    1,563,000     Ronshine     China   7.1%   25/1/2025                       109,410        0.00
      USD      200,000    Ronshine     China   8.1%   9/6/2023                       14,000        0.00
      USD      590,000    Sands   China   4.875%    18/6/2030                       474,950        0.01
      USD      500,000    Shimao    3.45%   11/1/2031                           68,750        0.00
      USD      558,000    Shui   On  Development      5.5%   3/3/2025                    420,196        0.01
      USD      790,000    Sinic   0%  18/6/2022***                             22,953        0.00
      USD      330,000    Sinic   8.5%   24/1/2022***                            7,927       0.00
      USD      325,000    Sunac   China   7%  9/7/2025                          47,125        0.00
      USD      493,000    Times   China   6.75%   8/7/2025                        78,698        0.00
      USD    1,075,805     Trinitas     CLO  XIV  4.783%    25/1/2034                   1,040,207         0.01
      USD      627,088    Trinitas     CLO  XIV  5.783%    25/1/2034                    615,346        0.01
      USD      249,139    Voya   CLO  2013-3    3.89%   18/10/2031                      245,807        0.00
      USD      278,501    York   CLO  1 4.409%    22/10/2029                        268,983        0.00
      USD      945,000    Yuzhou    7.375%    13/1/2026                          70,875        0.00
      USD      408,000    Yuzhou    7.7%   20/2/2025                           30,600        0.00
      USD      450,000    Yuzhou    8.5%   4/2/2023                           33,750        0.00
      USD    1,310,000     Yuzhou    8.5%   26/2/2024                           98,250        0.00
      USD      262,000    Zhenro    Properties      7.35%   5/2/2025                     11,522        0.00
                                               20,896,726          0.14
                中国
      USD    1,078,000     ZZhongAn     Online    P&C  Insurance     3.5%   8/3/2026
                                                 883,421        0.01
                フランス

      EUR    10,902,000      CAB  SELAS   3.375%    1/2/2028                       9,133,596         0.06
      EUR    5,489,000     Chrome    Bidco   3.5%   31/5/2028                       4,828,777         0.03
      EUR    5,512,000     Chrome    Holdco    5%  31/5/2029                       4,390,463         0.03
      EUR    21,789,000                                     19,383,127          0.13
                Picard    Groupe    3.875%    1/7/2026
                                               37,735,963          0.25
                ドイツ
      EUR    7,400,000     Adler   Pelzer    4.125%    1/4/2024                      5,748,354         0.04
      EUR    6,140,000     APCOA   Parking    5%  15/1/2027                       5,713,152         0.04
      EUR    6,853,000     Douglas    6%  8/4/2026                          5,759,549         0.04
      EUR    5,752,575     Kirk   Beauty    SUN  8.25%   1/10/2026                     3,749,216         0.02
      EUR    2,752,567     KME  6.75%   1/2/2023*                           2,659,561         0.02
                                               23,629,832          0.16
                グアテマラ
      USD      376,000    Guatemala     Government      Bond   4.65%   7/10/2041
                                                 299,167        0.00
                香港

      USD      700,000    AIA  2.7%   7/10/2170                            618,877        0.01
      USD      945,000    Bank   of  East   Asia   5.825%    21/4/2171                    901,492        0.01
      USD      595,000    Bank   of  East   Asia   5.875%    19/3/2171                    580,753        0.00
      USD      800,000    Nanyang    Commercial      Bank   3.8%   20/11/2029                  769,410        0.01
      USD      945,000    Yango   Justice    International       7.875%    4/9/2024               61,425        0.00
      USD      766,000    Yango   Justice    International       9.25%   15/4/2023                49,790        0.00
      USD      284,000    Yango   Justice    International       10.25%    15/9/2022               17,878        0.00
                                 86/175


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      USD      306,000    Yanlord    Land   HK  5.125%    20/5/2026                     229,836        0.00
                                                3,229,461         0.03
                                 87/175




















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           数量      銘柄                            時価（米ドル）           純資産
                                                       比率
                                                        ％
                インド
      USD      880,000    Bharti    Airtel    3.25%   3/6/2031*
                                                 763,000        0.01
      USD      210,000    GMR  Hyderabad     International       Airport    4.25%
                27/10/2027                                 182,256        0.00
      USD      325,000    HDFC   Bank   3.7%   25/2/2171
                                                 281,647        0.00
      USD      670,000    Indian    Railway    Finance    3.249%    13/2/2030
                                                 586,772        0.01
      USD      300,000    Power   Finance    4.5%   18/6/2029
                                                 284,687        0.00
      USD      700,000    REC  2.75%   13/1/2027
                                                 630,847        0.01
      USD      444,000    Shriram    Transport     Finance    5.1%   16/7/2023
                                                 436,230        0.00
      USD      700,000    Summit    Digitel    Infrastructure        2.875%    12/8/2031
                                                 544,852        0.00
                                                3,710,291         0.03
                インドネシア
      USD      820,000    Bank   Negara    Indonesia     Persero    3.75%   30/3/2026
                                                 768,750        0.00
                アイルランド

      EUR      116,000    Avoca   CLO  XV  1.05%   15/4/2031
                                                 109,861        0.00
      EUR      404,000    Harvest    CLO  XVIII   1.2%   15/10/2030
                                                 384,468        0.00
      EUR      410,000    OAK  Hill   European     Credit    Partners     V Designated
                Activity     1.942%    21/1/2035
                                                 392,898        0.00
      EUR      280,000    OAK  Hill   European     Credit    Partners     VI  1.247%
                20/1/2032                                 266,087        0.00
      EUR      472,000    OCP  Euro   CLO  2017-2    1.35%   15/1/2032
                                                 451,507        0.00
      USD    1,270,000     Prodigy    Finance    CM2021-1     4.944%    25/7/2051
                                                1,276,151         0.01
      USD      740,000    Prodigy    Finance    CM2021-1     6.194%    25/7/2051
                                                 731,850        0.01
      USD      490,000    Prodigy    Finance    CM2021-1     8.344%    25/7/2051
                                                 492,569        0.01
      USD    14,836,000      Shire   Acquisitions       Investments      Ireland    3.2%
                23/9/2026                               14,209,817          0.09
      EUR      250,000    Voya   Euro   CLO  II  1.67%   15/7/2035
                                                 237,713        0.00
                                               18,552,921          0.12
                マン島
      USD    1,070,000     Gohl   Capital    4.25%   24/1/2027                       970,835        0.01
                イタリア

      EUR    6,400,000     Castor    5.25%   15/2/2029                         6,012,254         0.04
      EUR    2,005,000     Castor    6%  15/2/2029                           1,823,661         0.01
      EUR    13,500,000      Forno   d’Asolo     5.5%   30/4/2027                     11,952,648          0.08
      EUR    68,410,000      Italy   Buoni   Poliennali      Del  Tesoro    0.95%   1/8/2030           56,246,677          0.37
      EUR    6,765,000     Marcolin     6.125%    15/11/2026                        6,155,182         0.04
      EUR    6,914,000     Shiba   Bidco   4.5%   31/10/2028*                       5,853,252         0.04
                                               88,043,674          0.58
                日本
      USD    1,217,000     Nissan    Motor   3.522%    17/9/2025                      1,154,471         0.01
      USD    2,525,000     Takeda    Pharmaceutical        3.175%    9/7/2050                 1,877,372         0.01
      USD    2,004,000     Takeda    Pharmaceutical        5%  26/11/2028                   2,038,568         0.01
                                                5,070,411         0.03
                ジャージー
      USD    4,459,000     Aptiv   3.1%   1/12/2051                          2,828,810         0.02
      EUR    4,813,000     Kane   Bidco   5%  15/2/2027                         4,365,659         0.03
      GBP    5,786,000     Kane   Bidco   6.5%   15/2/2027                        5,990,605         0.04
      GBP    2,761,000     Wheel   Bidco   6.75%   15/7/2026                       2,703,652         0.02
                                               15,888,726          0.11
                ルクセンブルグ
      EUR    17,000,000      BK  LC  Lux  Finco1    5.25%   30/4/2029                   14,637,865          0.10
      USD    1,500,000     EIG  Pearl   3.545%    31/8/2036                       1,316,694         0.01
      EUR    3,031,000     Garfunkelux      Holdco    3 6.75%   1/11/2025                  2,706,818         0.02
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      GBP    5,154,000     Garfunkelux      Holdco    3 7.75%   1/11/2025                  5,332,697         0.03
      EUR    7,733,000     Herens    Midco   5.25%   15/5/2029                      5,675,064         0.04
      EUR    2,000,000     Herens    Midco   5.25%   15/5/2029                      1,466,861         0.01
      EUR    5,570,000     Picard    Bondco    5.375%    1/7/2027*                     4,579,036         0.03
      EUR    5,376,000     Sani/Ikos     Financial     1 5.625%    15/12/2026                 4,790,601         0.03
                                               40,505,636          0.27
                                 89/175



















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           数量      銘柄                            時価（米ドル）           純資産
                                                       比率
                                                        ％
                マレーシア
      USD    1,400,000     CIMB   Bank   2.125%    20/7/2027                       1,255,656         0.01
      USD      730,000    Dua  Capital    2.78%   11/5/2031                        598,020        0.00
      USD      800,000    TNB  Global    Ventures     Capital    4.851%    1/11/2028               802,736        0.01
                                                2,656,412         0.02
                モーリシャス
      USD      523,000    CA  Magnum    5.375%    31/10/2026                        473,315        0.00
      USD      262,000    India   Green   Power   4%  22/2/2027                      210,255        0.00
      USD    1,000,000     UPL  4.625%    16/6/2030                           827,607        0.01
      USD      320,000    UPL  5.25%   27/11/2170                            238,738        0.00
                                                1,749,915         0.01
                メキシコ
       MXN  2,613,200,000        Mexican    Bonos   5.75%   5/3/2026
                                               115,891,008          0.77
                モンゴル

       USD     750,000    Mongolia     Government      International       Bond   3.5%
                7/7/2027                                 627,187        0.00
       USD     257,000    Mongolia     Government      International       Bond   5.125%
                                                 237,404        0.00
                7/4/2026
                                                 864,591        0.00
                オランダ
       USD     485,000    Greenko    Dutch   3.85%   29/3/2026
                                                 409,825        0.00
       USD     121,000    ING  Groep   1.4%   1/7/2026
                                                 109,505        0.00
       USD     805,000    ING  Groep   3.869%    28/3/2026
                                                 784,516        0.01
       USD     276,000    ING  Groep   4.625%    6/1/2026
                                                 274,921        0.00
       USD    8,592,000      LYB  International       Finance    II  3.5%   2/3/2027
                                                8,175,045         0.06
       USD     555,000    LyondellBasell        Industries      5.75%   15/4/2024
                                                 567,749        0.00
       USD    1,040,000      Minejesa     Capital    4.625%    10/8/2030
                                                 956,800        0.01
       USD      92,000    Mondelez     International       Netherlands      1.25%   24/9/2026
                                                  81,907        0.00
       USD    1,169,000      Mong   Duong   Finance    5.125%    7/5/2029
                                                 970,700        0.01
       EUR    8,000,000      Nobian    Finance    3.625%    15/7/2026*
                                                6,561,626         0.04
       USD     871,000    NXP  / NXP  Funding    5.35%   1/3/2026
                                                 890,053        0.01
       USD    1,578,000      NXP  / NXP  Funding    / NXP  USA  2.5%   11/5/2031
                                                1,278,776         0.01
       USD    1,033,000      NXP  / NXP  Funding    / NXP  USA  3.25%   30/11/2051
                                                 703,351        0.00
       EUR    4,181,000      Titan   II  5.125%    15/7/2029
                                                3,567,491         0.02
       USD    1,644,000      Trivium    Packaging     Finance    5.5%   15/8/2026
                                                1,581,018         0.01
       USD     257,000    Vivo   Energy    Investments      5.125%    24/9/2027
                                                 241,323        0.00
       EUR    25,365,000      Ziggo   2.875%    15/1/2030                         20,346,421          0.13
                                                47,501,027          0.31
                フィリピン
       USD     675,000    Globe   Telecom    4.2%   2/5/2171
                                                 633,398        0.00
       USD    1,000,000      Philippine      Government      International       Bond   2.65%
                10/12/2045                                 717,500        0.01
       USD     756,000    Rizal   Commercial      Banking    6.5%   27/2/2171                 713,343        0.01
                                                2,064,241         0.02
                シンガポール
      USD      750,000    ABJA   Investment      5.45%   24/1/2028                      742,500        0.01
      USD    1,000,000      BOC  Aviation     3.5%   18/9/2027                        948,594        0.01
      USD    1,000,000      DBS  3.3%   27/8/2171                             951,725        0.01
      USD      643,000    GLP  4.5%   17/11/2170                             448,814        0.00
      USD    1,057,968      LLPL   Capital    6.875%    4/2/2039                      1,022,582         0.01
      USD      756,000    LMIRT   Capital    7.5%   9/2/2026                       574,560        0.00
      USD      956,000    Theta   Capital    8.125%    22/1/2025                      816,333        0.00
      USD      200,000    TML  4.35%   9/6/2026                            175,649        0.00
                                                 5,680,757         0.04
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           数量      銘柄                            時価（米ドル）           純資産
                                                       比率
                                                        ％
                韓国
      USD      300,000    Hanwha    Life   Insurance     3.379%    4/2/2032                  266,824        0.00
      USD    1,000,000      Hanwha    Life   Insurance     4.7%   23/10/2170                   988,937        0.01
      USD    1,100,000      Kookmin    Bank   2.5%   4/11/2030                        918,291        0.00
      USD    1,430,000      LG  Chem   2.375%    7/7/2031                        1,200,394         0.01
      USD      500,000    Shinhan    Financial     2.875%    12/11/2170                    446,055        0.00
      USD    1,500,000      SK  Hynix   2.375%    19/1/2031                        1,182,679         0.01
                                                 5,003,180         0.03
                スペイン
      EUR    18,686,000      Spain   Government      Bond   3.45%   30/7/2066
                                                18,894,543         0.13
                スイス

      USD    5,478,000      UBS  1.008%    30/7/2024                           5,315,586         0.04
      USD    1,796,000      UBS  2.095%    11/2/2032                           1,411,536         0.01
      USD    2,231,000      UBS  4.488%    12/5/2026                           2,210,093         0.01
      USD    1,850,000      UBS  4.703%    5/8/2027                           1,820,042         0.01
                                                10,757,257         0.07
                タイ
      USD      372,000    Bangkok    Bank   Hong   Kong   3.733%    25/9/2034                  324,654        0.00
      USD      300,000    Bangkok    Bank   Hong   Kong   5%  23/3/2171                    281,949        0.00
      USD      550,000    GC  Treasury     Center    2.98%   18/3/2031                    459,852        0.00
      USD      564,000    Kasikornbank       Hong   Kong   3.343%    2/10/2031                  505,774        0.00
      USD      262,000    Krung   Thai   Bank   4.4%   25/9/2170                      225,320        0.00
      USD      800,000    Muang   Thai   Life   Assurance     3.552%    27/1/2037                701,723        0.01
      USD      206,000    TMBThanachart       Bank   4.9%   2/6/2171                     191,322        0.00
                                                 2,690,594         0.01
                英国
      USD    1,025,000      AstraZeneca      1.375%    6/8/2030
                                                  845,351        0.01
      USD    3,162,000      AstraZeneca      2.125%    6/8/2050
                                                 2,088,086         0.01
      EUR    11,535,000      BCP  V Modular    Services     Finance    6.75%   30/11/2029*
                                                 8,724,795         0.06
      GBP    8,806,000      BCP  V Modular    Services     Finance    II  6.125%
                30/11/2028                                8,311,206         0.05
      GBP    8,179,000      Boparan    Finance    7.625%    30/11/2025*
                                                 6,882,155         0.05
      GBP    2,384,000      Constellation       Automotive      Financing     4.875%
                15/7/2027                                2,196,690         0.02
      GBP    18,309,000      Deuce   Finco   5.5%   15/6/2027
                                                17,893,745         0.12
      USD    5,009,000      GlaxoSmithKline        Capital    3%  1/6/2024
                                                 4,964,847         0.03
      USD    5,403,000      GSK  Consumer     Healthcare      Capital    UK  3.125%
                24/3/2025                                5,211,365         0.03
      USD    4,748,000      HSBC   0.732%    17/8/2024
                                                 4,559,846         0.03
      USD    1,387,000      HSBC   0.976%    24/5/2025
                                                 1,294,576         0.01
      GBP    4,843,000      Inspired     Entertainment       Financing     7.875%    1/6/2026
                                                 5,415,950         0.04
      USD      298,000    Lloyds    Bank   3.5%   14/5/2025
                                                  291,698        0.00
      GBP    15,619,000      Market    Bidco   Finco   5.5%   4/11/2027
                                                15,065,401         0.10
      GBP    18,068,000      Punch   Finance    6.125%    30/6/2026
                                                18,447,262         0.12
      USD    1,025,000      Royalty    Pharma    2.15%   2/9/2031
                                                  815,990        0.01
      USD      818,000    Sky  3.75%   16/9/2024
                                                  813,656        0.00
      USD      500,000    Vedanta    Resources     Finance    II  13.875%    21/1/2024
                                                  433,263        0.00
      USD    1,398,000      Vodafone     4.125%    30/5/2025
                                                 1,392,431         0.01
                                                105,648,313          0.70
                                 91/175



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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           数量      銘柄                            時価（米ドル）           純資産
                                                       比率
                                                        ％
                米国
      USD    2,640,000     1211   Avenue    of  the  Americas     Trust   2015-1211     4.28%
                10/8/2035                                2,483,114         0.02
      USD    6,276,000     AbbVie    2.95%   21/11/2026
                                                5,932,710         0.04
      USD     150,000    AbbVie    3.2%   14/5/2026
                                                 144,125        0.00
      USD    7,639,000     AbbVie    3.6%   14/5/2025
                                                7,507,360         0.05
      USD    4,583,000     AbbVie    3.8%   15/3/2025
                                                4,528,178         0.03
      USD    4,203,000     AbbVie    4.25%   21/11/2049
                                                3,749,474         0.02
      USD    1,053,000     AbbVie    4.3%   14/5/2036
                                                 987,046        0.01
      USD    1,357,172     AccessLex     Institute     3.297%    25/5/2036
                                                1,312,167         0.01
      USD     470,000    Aetna   3.5%   15/11/2024
                                                 464,374        0.00
      USD    1,206,000     Affinity     Gaming    6.875%    15/12/2027
                                                1,051,533         0.01
      USD    6,815,000     Albertsons      / Safeway    / New  Albertsons      / Albertsons
                3.5%   15/3/2029
                                                5,630,894         0.04
      USD    1,025,000     Alexandria      Real   Estate    Equities     1.875%    1/2/2033             781,354        0.01
      USD    1,769,000     Allegiant     Travel    7.25%   15/8/2027                    1,759,029         0.01
      USD    11,736,000      Allegiant     Travel    8.5%   5/2/2024                    11,912,157         0.08
      USD    1,025,000     Allstate     1.45%   15/12/2030                         826,819        0.01
      USD    1,039,000     Alphabet     1.1%   15/8/2030                          853,901        0.01
      USD    1,049,000     Alphabet     2.25%   15/8/2060                         681,999        0.00
      USD    2,042,000     Amazon.com      2.5%   3/6/2050                        1,445,591         0.01
      USD    1,033,000     Amazon.com      2.7%   3/6/2060                         705,381        0.00
      USD     127,000    American     Express    2.25%   4/3/2025                     121,342        0.00
      USD    3,112,000     American     Express    3.95%   1/8/2025                    3,083,594         0.02
      USD    3,010,000     American     Express    4.05%   3/5/2029                    2,937,982         0.02
      USD    2,318,000     American     International       3.9%   1/4/2026                  2,286,130         0.02
      USD    1,025,000     American     Tower   1.875%    15/10/2030                      812,923        0.01
      USD    1,033,000     American     Tower   3.1%   15/6/2050                       729,023        0.00
      USD    5,964,000     American     Tower   3.375%    15/5/2024                     5,869,367         0.04
      USD    2,373,000     American     Tower   4.4%   15/2/2026                      2,362,120         0.02
      USD     124,000    Amgen   1.9%   21/2/2025
                                                 118,151        0.00
      USD    1,025,000     Amgen   2%  15/1/2032
                                                 838,064        0.01
      USD    1,033,000     Amgen   2.77%   1/9/2053
                                                 694,667        0.00
      USD    4,074,000     Amgen   3%  15/1/2052
                                                2,915,552         0.02
      USD     718,000    Amgen   3.125%    1/5/2025
                                                 704,358        0.00
      USD    3,976,000     Amgen   4.05%   18/8/2029
                                                3,890,783         0.03
      USD    1,025,000     Amphenol     2.2%   15/9/2031
                                                 853,486        0.01
      USD      67,000    Amphenol     4.35%   1/6/2029
                                                  66,792       0.00
      USD    5,325,000     Anheuser-Busch        / Anheuser-Busch        InBev   Worldwide
                3.65%   1/2/2026
                                                5,250,292         0.03
      USD    4,383,000     Anheuser-Busch        InBev   Worldwide     4.75%   23/1/2029
                                                4,486,074         0.03
      USD     387,000    Anheuser-Busch        InBev   Worldwide     5.875%    15/6/2035
                                                 414,620        0.00
      USD    3,382,000     Aon  4.5%   15/12/2028
                                                3,362,254         0.02
      USD    3,156,000     Aon  / Aon  Global    2.9%   23/8/2051
                                                2,210,733         0.01
      USD    1,033,000     Apple   2.4%   20/8/2050
                                                 728,073        0.00
      USD    1,203,000     Ardagh    Metal   Packaging     Finance    USA  / Ardagh    Metal
                Packaging     Finance    6%  15/6/2027
                                                1,186,850         0.01
      USD    4,369,000     AT&T   1.7%   25/3/2026
                                                4,001,461         0.03
      USD     650,000    Avaya   6.125%    15/9/2028
                                                 357,051        0.00
      USD     460,000    BAMLL   Commercial      Mortgage     Trust   2015-200P     3.716%
                14/4/2033                                 421,640        0.00
      USD    1,210,000     BANK   2017-BNK9     3.538%    15/11/2054
                                                1,161,933         0.01
      USD     285,000    Bank   of  America    1.53%   6/12/2025
                                                 266,223        0.00
      USD     139,000    Bank   of  America    1.658%    11/3/2027                     124,849        0.00
      USD    1,025,000     Bank   of  America    1.922%    24/10/2031                     816,346        0.01
                                 92/175


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      USD     461,000    Bank   of  America    2.456%    22/10/2025                     441,621        0.00
      USD     970,000    Bank   of  America    2.676%    19/6/2041                     706,618        0.00
      USD    1,033,000     Bank   of  America    2.972%    21/7/2052                     733,598        0.00
      USD    1,118,000     Bank   of  America    3.366%    23/1/2026                    1,082,946         0.01
      USD    4,646,000     Bank   of  America    3.384%    2/4/2026                    4,494,524         0.03
      USD     191,000    Bank   of  America    3.458%    15/3/2025                     188,056        0.00
      USD     148,000    Bank   of  America    3.5%   19/4/2026                      144,410        0.00
      USD     135,000    Bank   of  America    3.705%    24/4/2028                     128,631        0.00
                                 93/175


















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           数量      銘柄                            時価（米ドル）           純資産
                                                       比率
                                                        ％
      USD     317,000    Bank   of  America    3.824%    20/1/2028                     304,405        0.00
      USD    7,674,000     Bank   of  America    3.841%    25/4/2025                    7,602,310         0.05
      USD    4,601,000     Bank   of  America    4.183%    25/11/2027                    4,500,533         0.03
      USD    2,372,000     Bank   of  America    4.271%    23/7/2029                    2,281,841         0.02
      USD    1,268,000     Bank   of  America    4.571%    27/4/2033                    1,224,138         0.01
      USD    3,745,000     Bank   of  America    4.827%    22/7/2026
                                                3,757,326         0.02
      USD    5,218,000     Bank   of  America    5.015%    22/7/2033
                                                5,204,306         0.03
      USD    1,025,000     Bank   of  New  York   Mellon    1.65%   28/1/2031
                                                 833,551        0.01
      USD    1,578,000     Bank   of  New  York   Mellon    2.5%   26/1/2032
                                                1,340,731         0.01
      USD    8,454,000     Bank   of  New  York   Mellon    3.85%   26/4/2029
                                                8,165,943         0.05
      USD    5,608,000     Bank   of  New  York   Mellon    4.414%    24/7/2026
                                                5,643,247         0.04
      USD     222,473    Bayview    Commercial      Asset   Trust   2005-3    3.494%
                25/11/2035                                 199,567        0.00
                Bayview    Commercial      Asset   Trust   2006-3    2.954%
      USD     253,643
                25/10/2036                                 237,990        0.00
      USD    1,063,000     BBCMS   2017-DELC     Mortgage     Trust   5.016%    15/8/2036
                                                1,023,572         0.01
      USD    2,951,000     BBCMS   2018-TALL     Mortgage     Trust   3.512%    15/3/2037
                                                2,700,407         0.02
      USD    1,025,000     Becton    Dickinson     1.957%    11/2/2031
                                                 842,311        0.01
      USD    3,131,000     Becton    Dickinson     3.363%    6/6/2024
                                                3,097,140         0.02
      USD    9,283,000     Becton    Dickinson     3.7%   6/6/2027
                                                9,039,579         0.06
      USD    1,108,000     Becton    Dickinson     4.298%    22/8/2032
                                                1,083,517         0.01
      USD     294,000    Berry   Global    4.875%    15/7/2026
                                                 286,858        0.00
      USD     610,912    BHMS   2018-ATLS     3.641%    15/7/2035
                                                 593,589        0.00
      USD    1,715,558     BHMS   2018-ATLS     4.291%    15/7/2035
                                                1,646,168         0.01
      USD    1,025,000     Blackstone      Finance    2%  30/1/2032
                                                 811,026        0.01
      USD    2,426,000     Blackstone      Finance    3.15%   2/10/2027
                                                2,275,527         0.02
      USD    1,025,000     Boston    Properties      2.55%   1/4/2032
                                                 819,744        0.01
      USD    3,233,000     Boston    Properties      2.75%   1/10/2026
                                                3,018,880         0.02
      USD    1,025,000     Bristol-Myers       Squibb    1.45%   13/11/2030
                                                 841,573        0.01
      USD    1,487,000     Bristol-Myers       Squibb    2.55%   13/11/2050
                                                1,040,774         0.01
      USD     245,000    Bristol-Myers       Squibb    3.25%   27/2/2027
                                                 240,510        0.00
      USD    1,025,000     Broadcom     2.45%   15/2/2031
                                                 825,607        0.01
      USD    3,925,000     Broadcom     3.15%   15/11/2025
                                                3,800,741         0.03
      USD    1,939,000     Broadcom     4.926%    15/5/2037
                                                1,748,456         0.01
      USD    5,439,000     Broadcom     / Broadcom     Cayman    Finance    3.875%
                15/1/2027                                5,241,984         0.03
      USD    2,281,200     BWAY   2013-1515     Mortgage     Trust   3.633%    10/3/2033
                                                2,100,217         0.01
      USD    1,424,687     CAMB   Commercial      Mortgage     Trust   2019-LIFE     4.541%
                15/12/2037                                1,385,900         0.01
      USD    4,493,000     Capital    One  Financial     3.9%   29/1/2024
                                                4,483,967         0.03
      USD    1,055,000     Carrols    Restaurant      5.875%    1/7/2029
                                                 793,065        0.01
      USD     895,000    CCO  / CCO  Capital    6.375%    1/9/2029
                                                 871,954        0.01
      USD     527,428    CD  2017-CD6     Mortgage     Trust   3.911%    13/11/2050
                                                 486,077        0.00
      USD    2,243,000     CDI  Escrow    Issuer    5.75%   1/4/2030
                                                2,078,364         0.01
      USD     275,000    Centennial      Resource     Production      5.375%    15/1/2026
                                                 253,403        0.00
      USD     666,649    CFCRE   Commercial      Mortgage     Trust   2018-TAN     5.295%
                15/2/2033                                 652,686        0.00
      USD     741,368    CFCRE   Commercial      Mortgage     Trust   2018-TAN     6.661%
                15/2/2033                                 718,209        0.00
      USD    1,190,000     Change    Healthcare      / Change    Healthcare      Finance
                5.75%   1/3/2025
                                                1,167,586         0.01
      USD    1,025,000     Charles    Schwab    1.65%   11/3/2031
                                                 831,942        0.01
      USD     238,000    Charles    Schwab    3.45%   13/2/2026
                                                 235,529        0.00
      USD     122,000    Charles    Schwab    4.2%   24/3/2025
                                                 122,960        0.00
      USD     606,000    Charles    Schwab    4.625%    22/3/2030
                                                 615,133        0.00
                                 94/175


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      USD    4,103,000     Charter    Communications        Operating     / Charter
                Communications        Operating     Capital    2.3%   1/2/2032
                                                3,140,250         0.02
      USD    1,025,000     Charter    Communications        Operating     / Charter
                Communications        Operating     Capital    2.8%   1/4/2031
                                                 835,196        0.01
      USD    1,033,000     Charter    Communications        Operating     / Charter
                Communications        Operating     Capital    3.85%   1/4/2061
                                                 676,342        0.00
      USD     729,000    Charter    Communications        Operating     / Charter
                Communications        Operating     Capital    4.2%   15/3/2028
                                                 689,544        0.00
                                 95/175


















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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           数量      銘柄                            時価（米ドル）           純資産
                                                       比率
                                                        ％
      USD    6,529,000     Charter    Communications        Operating     / Charter
                Communications        Operating     Capital    4.908%    23/7/2025
                                                6,522,283         0.04
      USD    1,968,000     Cheever    Escrow    Issuer    7.125%    1/10/2027
                                                1,921,122         0.01
      USD    2,450,000     Cheniere     Energy    4.625%    15/10/2028
                                                2,361,653         0.02
      USD      77,000    Churchill     Downs   5.5%   1/4/2027
                                                  73,947        0.00
      USD     200,000    Cigna   1.25%   15/3/2026
                                                 180,723        0.00
      USD      67,000    Cisco   Systems    2.5%   20/9/2026
                                                  64,494        0.00
      USD     583,000    Citigroup     0.981%    1/5/2025
                                                 549,905        0.00
      USD    6,072,000     Citigroup     3.29%   17/3/2026
                                                5,870,798         0.04
      USD     764,000    Citigroup     3.352%    24/4/2025
                                                 749,301        0.01
      USD      50,000    Citigroup     3.4%   1/5/2026
                                                  48,388        0.00
      USD    4,085,000     Citigroup     3.785%    17/3/2033
                                                3,694,875         0.02
      USD    1,475,000     Citigroup     4.14%   24/5/2025
                                                1,467,027         0.01
      USD    1,223,900     Citigroup     COmmercial      Mortgage     Trust   2018-C6    4.412%
                10/11/2051                                1,223,778         0.01
      USD    1,025,000     Clorox    1.8%   15/5/2030
                                                 841,482        0.01
      USD    1,025,000     Coca-Cola     1.375%    15/3/2031
                                                 841,085        0.01
      USD    1,033,000     Coca-Cola     2.5%   15/3/2051
                                                 745,684        0.01
      USD    1,025,000     Comcast    1.5%   15/2/2031
                                                 826,303        0.01
      USD    1,033,000     Comcast    2.45%   15/8/2052
                                                 682,810        0.00
      USD     729,000    Comcast    2.65%   15/8/2062
                                                 467,951        0.00
      USD    8,514,000     Comcast    3.55%   1/5/2028
                                                8,250,159         0.05
      USD     401,000    Comcast    3.95%   15/10/2025
                                                 400,361        0.00
      USD    1,894,000     Comcast    4.25%   15/10/2030
                                                1,877,877         0.01
      USD     809,000    Comcast    5.65%   15/6/2035
                                                 875,422        0.01
      USD     846,453    COMM   2014-CCRE17      Mortgage     Trust   4.943%    10/5/2047
                                                 807,647        0.01
      USD    2,402,878     COMM   2014-CCRE21      Mortgage     Trust   3.528%    10/12/2047
                                                2,349,566         0.02
      USD     232,000    Conagra    Brands    4.3%   1/5/2024
                                                 232,157        0.00
      USD    4,580,000     Connect    Finco   / Connect    US  Finco   6.75%   1/10/2026
                                                4,202,098         0.03
      USD    1,316,025     Connecticut      Avenue    Trust   2022-R01     5.333%
                25/12/2041                                1,214,787         0.01
      USD    1,025,000     Costco    Wholesale     1.75%   20/4/2032
                                                 848,627        0.01
      USD    3,781,000     Cox  Communications        3.85%   1/2/2025
                                                3,714,729         0.02
      USD    1,025,000     Crown   Castle    2.5%   15/7/2031
                                                 848,167        0.01
      USD    3,933,000     Crown   Castle    3.7%   15/6/2026
                                                3,817,213         0.03
      USD     802,545    CSAIL   2016-C5    Commercial      Mortgage     Trust   4.798%
                15/11/2048                                 758,750        0.01
      USD    1,033,000     CSX  2.5%   15/5/2051
                                                 703,010        0.00
      USD    2,958,000     CSX  4.25%   15/3/2029
                                                2,944,523         0.02
      USD    4,298,000     CVS  Health    1.3%   21/8/2027
                                                3,737,542         0.02
      USD    1,025,000     CVS  Health    1.75%   21/8/2030
                                                 833,212        0.01
      USD    4,776,000     CVS  Health    2.875%    1/6/2026
                                                4,570,015         0.03
      USD    3,739,000     CVS  Health    4.3%   25/3/2028
                                                3,716,060         0.02
      USD    4,530,000     CVS  Health    5.05%   25/3/2048
                                                4,411,376         0.03
      USD    4,006,000     Danaher    2.8%   10/12/2051
                                                2,908,799         0.02
      USD    1,200,964     DBGS   2018-BIOD     Mortgage     Trust   3.669%    15/5/2035
                                                1,174,056         0.01
      USD    5,354,649     DBGS   2018-BIOD     Mortgage     Trust   4.369%    15/5/2035
                                                5,135,924         0.03
      USD    1,341,475     DBWF   2018-GLKS     Mortgage     Trust   3.716%    19/12/2030
                                                1,304,053         0.01
      USD    1,010,000     DBWF   2018-GLKS     Mortgage     Trust   4.116%    19/12/2030
                                                 979,683        0.01
      USD     666,000    Deere   2.75%   15/4/2025
                                                 649,119        0.00
      USD    1,033,000     Dell   International       / EMC  3.45%   15/12/2051
                                                 695,441        0.00
      USD    3,659,000     Dell   International       / EMC  6.02%   15/6/2026
                                                3,811,856         0.03
      USD    2,269,000     Discovery     Communications        3.8%   13/3/2024
                                                2,248,314         0.02
      USD    3,778,000     Dollar    General    3.875%    15/4/2027
                                                3,721,663         0.02
      USD    2,255,000     Dow  Chemical     4.8%   30/11/2028
                                                2,278,350         0.02
                                 96/175


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      USD    1,025,000     Duke   Realty    2.25%   15/1/2032
                                                 855,296        0.01
      USD    6,580,000     Earthstone      Energy    8%  15/4/2027
                                                6,457,020         0.04
      USD    1,472,000     eBay   1.9%   11/3/2025
                                                1,391,273         0.01
      USD      89,000    Elevance     Health    2.375%    15/1/2025
                                                  85,471       0.00
      USD    3,854,000     Elevance     Health    3.125%    15/5/2050
                                                2,926,887         0.02
      USD    5,377,000     Elevance     Health    3.65%   1/12/2027
                                                5,222,161         0.03
      USD    1,033,000     Eli  Lilly   2.25%   15/5/2050
                                                 725,242        0.00
      USD    3,412,000     Equinix    1.45%   15/5/2026
                                                3,056,492         0.02
                                 97/175


















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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           数量      銘柄                            時価（米ドル）           純資産
                                                       比率
                                                        ％
      USD    1,383,000     Equinix    2.5%   15/5/2031
                                                1,145,705         0.01
      USD     517,000    Equinix    3%  15/7/2050
                                                 356,472        0.00
      USD    1,025,000     Expedia    2.95%   15/3/2031
                                                 861,525        0.01
      USD    1,131,596     Fannie    Mae-Aces     3.87%   25/9/2030
                                                1,135,653         0.01
      USD    3,074,000     FedEx   4.25%   15/5/2030
                                                3,011,675         0.02
      USD      99,000    Fidelity     National     Information      Services     1.15%
                1/3/2026                                 88,008        0.00
      USD    2,733,000     Fifth   Third   Bancorp    4.055%    25/4/2028
                                                2,674,612         0.02
      USD    3,083,000     Fifth   Third   Bancorp    4.772%    28/7/2030
                                                3,075,133         0.02
      USD    1,043,000     Fiserv    3.2%   1/7/2026
                                                 994,721        0.01
      USD    6,279,000     Ford   Motor   6.1%   19/8/2032
                                                6,170,939         0.04
      USD    35,704,088      Freddie    Mac  Multifamily      Structured      Pass   Through
                Certificates       0.943%    25/5/2029
                                                1,500,107         0.01
      USD    31,632,967      Freddie    Mac  Multifamily      Structured      Pass   Through
                Certificates       1.133%    25/10/2030
                                                2,066,107         0.01
      USD    4,886,783     Freddie    Mac  Multifamily      Structured      Pass   Through
                Certificates       1.529%    25/7/2030
                                                 420,845        0.00
      USD    22,619,625      Freddie    Mac  Multifamily      Structured      Pass   Through
                Certificates       1.645%    25/1/2030
                                                2,020,093         0.01
      USD    9,670,015     Freddie    Mac  Multifamily      Structured      Pass   Through
                Certificates       1.699%    25/4/2030
                                                 906,527        0.01
      USD    5,520,714     Freddie    Mac  Multifamily      Structured      Pass   Through
                Certificates       1.814%    25/4/2030
                                                 551,215        0.00
      USD    1,530,711     Freddie    Mac  STACR   REMIC   Trust   2022-DNA1     5.583%
                25/1/2042                                1,397,611         0.01
      USD    1,502,000     Freddie    Mac  Structured      Agency    Credit    Risk   Debt
                Notes   5.583%    25/8/2033
                                                1,427,967         0.01
      USD    3,767,000     Freedom    Mortgage     8.125%    15/11/2024
                                                3,334,172         0.02
      USD    3,296,000     Freedom    Mortgage     8.25%   15/4/2025
                                                2,864,779         0.02
      USD    3,311,000     Frontier     Communications        5%  1/5/2028
                                                2,913,018         0.02
      USD    4,105,000     Frontier     Communications        5.875%    15/10/2027
                                                3,837,140         0.03
      USD    6,271,000     Frontier     Communications        6.75%   1/5/2029
                                                5,438,180         0.04
      USD    4,980,000     Frontier     Communications        8.75%   15/5/2030
                                                5,148,573         0.03
      USD      65,000    Frontier     Florida    6.86%   1/2/2028
                                                  61,984        0.00
      USD    3,810,000     Frontier     North   6.73%   15/2/2028
                                                3,498,190         0.02
      USD     254,000    Full   House   Resorts    8.25%   15/2/2028
                                                 232,152        0.00
      USD      92,000    GATX   3.5%   15/3/2028
                                                  85,285        0.00
      USD     823,000    GCI  4.75%   15/10/2028
                                                 742,848        0.01
      USD    1,701,000     General    Motors    5.4%   15/10/2029
                                                1,663,342         0.01
      USD    1,025,000     General    Motors    Financial     2.35%   8/1/2031
                                                 803,090        0.01
      USD    5,238,000     General    Motors    Financial     2.7%   20/8/2027
                                                4,665,957         0.03
      USD    4,717,000     General    Motors    Financial     2.9%   26/2/2025
                                                4,509,251         0.03
      USD    5,148,000     General    Motors    Financial     5.25%   1/3/2026
                                                5,194,307         0.03
      USD    2,220,000     Georgia-Pacific        2.3%   30/4/2030                     1,935,034         0.01
      USD     110,000    Georgia-Pacific        3.6%   1/3/2025                      108,427        0.00
      USD    1,882,000     Georgia-Pacific        7.75%   15/11/2029                     2,262,610         0.02
      USD    1,025,000     Gilead    Sciences     1.65%   1/10/2030                      839,548        0.01
      USD    4,120,000     Gilead    Sciences     2.8%   1/10/2050                     2,865,463         0.02
      USD    1,578,000     Gilead    Sciences     3.65%   1/3/2026                     1,552,438         0.01
      USD    1,811,000     Gilead    Sciences     4.6%   1/9/2035                     1,781,175         0.01
      USD    4,010,000     Gilead    Sciences     4.75%   1/3/2046                     3,874,338         0.03
      USD     480,000    Global    Payments     2.65%   15/2/2025                      457,571        0.00
      USD     683,000    Global    Payments     4.95%   15/8/2027                      680,756        0.00
      USD     173,000    Goldman    Sachs   0.855%    12/2/2026                      157,687        0.00
      USD    5,125,000     Goldman    Sachs   1.093%    9/12/2026                     4,570,279         0.03
      USD    4,734,000     Goldman    Sachs   1.992%    27/1/2032                     3,765,738         0.03
      USD    1,025,000     Goldman    Sachs   2.383%    21/7/2032                      834,289        0.01
                                 98/175

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      USD    2,058,000     Goldman    Sachs   2.908%    21/7/2042                     1,518,493         0.01
      USD    6,037,000     Goldman    Sachs   3.102%    24/2/2033                     5,169,875         0.03
      USD    2,372,000     Goldman    Sachs   3.814%    23/4/2029                     2,235,791         0.01
      USD    3,987,596     GoodLeap     Sustainable      Home   Solutions     Trust   2021-3
                2.1%   20/5/2048
                                                3,409,633         0.02
                                 99/175



















                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           数量      銘柄                            時価（米ドル）           純資産
                                                       比率
                                                        ％
      USD    4,873,000     GoTo   5.5%   1/9/2027
                                                3,556,488         0.02
      USD    1,170,000     GSK  Consumer     Healthcare      Capital    US  3.024%
                24/3/2024                                1,144,942         0.01
      USD    7,898,000     GSK  Consumer     Healthcare      Capital    US  3.375%
                24/3/2027                                7,452,275         0.05
      USD    1,025,000     HCA  2.375%    15/7/2031
                                                 816,519        0.01
      USD    1,033,000     HCA  3.5%   15/7/2051
                                                 721,442        0.00
      USD    4,456,000     HCA  5.25%   15/4/2025
                                                4,511,259         0.03
      USD    4,365,000     HCA  5.875%    15/2/2026
                                                4,456,272         0.03
      USD    1,025,000     Home   Depot   1.375%    15/3/2031
                                                 827,866        0.01
      USD    4,171,000     Home   Depot   2.375%    15/3/2051
                                                2,804,648         0.02
      USD    3,913,000     Home   Depot   2.75%   15/9/2051
                                                2,836,170         0.02
      USD     238,000    HP  3%  17/6/2027
                                                 221,062        0.00
      USD     546,920    Hudson    Yards   2016-10HY     Mortgage     Trust   3.076%
                10/8/2038                                 482,203        0.00
      USD      79,000    Humana    1.35%   3/2/2027
                                                  69,260        0.00
      USD    5,830,000     Huntington      Bancshares      4.443%    4/8/2028
                                                5,709,250         0.04
      USD     196,000    Intel   3.1%   15/2/2060
                                                 136,663        0.00
      USD    1,188,000     Intel   3.4%   25/3/2025
                                                1,174,812         0.01
      USD    1,790,000     Intercontinental         Exchange     1.85%   15/9/2032
                                                1,424,640         0.01
      USD    1,033,000     Intercontinental         Exchange     3%  15/9/2060
                                                 718,121        0.00
      USD    3,090,000     Intercontinental         Exchange     4%  15/9/2027
                                                3,063,255         0.02
      USD    1,033,000     International       Business     Machines     2.95%   15/5/2050
                                                 740,882        0.00
      USD    4,652,000     International       Business     Machines     3.3%   15/5/2026
                                                4,519,371         0.03
      USD    4,499,000     International       Business     Machines     4.15%   27/7/2027
                                                4,497,537         0.03
      USD    1,033,000     Johnson    & Johnson    2.25%   1/9/2050
                                                 718,280        0.00
      USD     772,280    JP  Morgan    Chase   Commercial      Mortgage     Trust   2018-WPT
                4.876%    5/7/2033
                                                 759,244        0.01
      USD     192,000    JPMorgan     Chase   0.969%    23/6/2025
                                                 180,094        0.00
      USD     706,000    JPMorgan     Chase   1.561%    10/12/2025
                                                 659,050        0.00
      USD    1,025,000     JPMorgan     Chase   1.764%    19/11/2031
                                                 811,265        0.01
      USD    6,325,000     JPMorgan     Chase   2.083%    22/4/2026
                                                5,925,557         0.04
      USD    2,058,000     JPMorgan     Chase   2.525%    19/11/2041
                                                1,458,886         0.01
      USD    1,115,000     JPMorgan     Chase   3.54%   1/5/2028
                                                1,057,813         0.01
      USD    4,820,000     JPMorgan     Chase   4.08%   26/4/2026
                                                4,772,602         0.03
      USD    5,072,000     JPMorgan     Chase   4.323%    26/4/2028
                                                4,983,869         0.03
      USD    2,917,000     JPMorgan     Chase   4.586%    26/4/2033
                                                2,842,502         0.02
      USD    4,371,000     JPMorgan     Chase   4.851%    25/7/2028
                                                4,379,644         0.03
      USD    5,220,000     JPMorgan     Chase   4.912%    25/7/2033
                                                5,222,493         0.03
      USD    3,071,000     Keurig    Dr  Pepper    3.95%   15/4/2029                    2,938,388         0.02
      USD    2,225,000     Keurig    Dr  Pepper    4.597%    25/5/2028                    2,239,807         0.01
      USD    1,025,000     Kilroy    Realty    2.5%   15/11/2032                       797,949        0.01
      USD     675,000    Kimberly-Clark        2.875%    7/2/2050                      511,877        0.00
      USD    1,025,000     Kimco   Realty    2.25%   1/12/2031                       825,568        0.01
      USD    1,257,000     Kimco   Realty    4.6%   1/2/2033                       1,225,251         0.01
      USD    1,481,000     Kinetik    5.875%    15/6/2030                        1,413,808         0.01
      USD    6,322,000     Kraft   Heinz   Foods   3%  1/6/2026                     5,998,884         0.04
      USD    4,435,000     Kraft   Heinz   Foods   4.375%    1/6/2046                   3,792,580         0.03
      USD     536,000    Lam  Research     3.75%   15/3/2026                       535,564        0.00
      USD    2,048,000     Lightning     eMotors    7.5%   15/5/2024                    1,385,580         0.01
      USD     463,000    Lions   Gate   Capital    5.5%   15/4/2029                     369,557        0.00
      USD    3,463,000     Lowe’s    1.7%   15/9/2028                         2,983,940         0.02
      USD    1,025,000     Lowe’s    1.7%   15/10/2030                          826,072        0.01
      USD    1,578,000     Lowe’s    2.8%   15/9/2041                         1,142,393         0.01
      USD    1,033,000     Lowe’s    3%  15/10/2050                           722,476        0.00
                                100/175


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      USD    2,430,000     Lowe’s    3.35%   1/4/2027                         2,348,303         0.02
      USD      93,000    Lowe’s    4%  15/4/2025                            92,948        0.00
      USD    5,208,000     Lowe’s    4.25%   1/4/2052                         4,494,974         0.03
      USD    4,217,000     Lumen   Technologies       5.125%    15/12/2026                   3,671,447         0.02
      USD    1,595,000     Magallanes      3.428%    15/3/2024                       1,560,440         0.01
      USD    3,645,000     Magallanes      3.638%    15/3/2025                       3,523,574         0.02
      USD    2,672,000     Marsh   & McLennan     3.75%   14/3/2026                    2,655,008         0.02
      USD    2,924,000     Marsh   & McLennan     5.875%    1/8/2033                    3,186,194         0.02
                                101/175


















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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           数量      銘柄                            時価（米ドル）           純資産
                                                       比率
                                                        ％
      USD     168,000    McDonald’s      3.3%   1/7/2025
                                                 165,327        0.00
      USD    3,902,000     Medline    Borrower     3.875%    1/4/2029
                                                3,298,253         0.02
      USD    3,165,000     Mercedes-Benz       Finance    North   America    2.125%
                10/3/2025                                2,999,874         0.02
      USD    1,033,000     Merck   2.45%   24/6/2050
                                                 723,928        0.00
      USD    1,205,000     Merck   2.75%   10/2/2025
                                                1,177,865         0.01
      USD     947,000    Merck   3.6%   15/9/2042
                                                 825,624        0.01
      USD     436,000    Merck   Sharp   & Dohme   5.95%   1/12/2028
                                                 478,404        0.00
      USD      44,000    Meritor    4.5%   15/12/2028
                                                  45,223        0.00
      USD    2,344,000     Meta   Platforms     3.5%   15/8/2027
                                                2,280,823         0.02
      USD    3,156,000     Metropolitan       Life   Global    Funding    I 1.55%   7/1/2031
                                                2,507,634         0.02
      USD      60,000    Metropolitan       Life   Global    Funding    I 1.875%
                11/1/2027                                 54,066        0.00
      USD    2,429,000     Metropolitan       Life   Global    Funding    I 3%  19/9/2027
                                                2,270,909         0.02
      USD    7,561,000     Microsoft     2.525%    1/6/2050
                                                5,611,228         0.04
      USD    1,033,000     Microsoft     2.675%    1/6/2060
                                                 743,453        0.00
      USD    1,025,000     Mondelez     International       1.5%   4/2/2031
                                                 815,242        0.01
      USD     252,000    Moody’s     2.55%   18/8/2060
                                                 157,570        0.00
      USD     781,000    Moody’s     3.1%   29/11/2061
                                                 543,593        0.00
      USD    1,500,000     Morgan    Stanley    0.79%   30/5/2025
                                                1,403,858         0.01
      USD     147,000    Morgan    Stanley    1.512%    20/7/2027
                                                 130,502        0.00
      USD    1,025,000     Morgan    Stanley    1.794%    13/2/2032
                                                 809,093        0.01
      USD     576,000    Morgan    Stanley    1.928%    28/4/2032
                                                 458,675        0.00
      USD    1,033,000     Morgan    Stanley    2.802%    25/1/2052
                                                 714,211        0.00
      USD    5,513,000     Morgan    Stanley    3.125%    27/7/2026
                                                5,271,582         0.03
      USD    6,305,000     Morgan    Stanley    3.62%   17/4/2025
                                                6,225,659         0.04
      USD     453,000    Morgan    Stanley    3.625%    20/1/2027
                                                 441,320        0.00
      USD    6,108,000     Morgan    Stanley    4.21%   20/4/2028
                                                5,981,379         0.04
      USD    1,690,000     Morgan    Stanley    4.679%    17/7/2026
                                                1,693,950         0.01
      USD    5,976,000     Morgan    Stanley    4.889%    20/7/2033
                                                5,990,820         0.04
                Morgan    Stanley    Bank   of  America    Merrill    Lynch   Trust
      USD     395,094
                2015-C24     4.479%    15/5/2048
                                                 372,159        0.00
      USD    2,057,000     Morgan    Stanley    Bank   of  America    Merrill    Lynch   Trust
                2016-C32     3.72%   15/12/2049
                                                1,999,022         0.01
      USD    1,299,000     Morgan    Stanley    Capital    I Trust   2018-MP    4.419%
                11/7/2040                                1,214,061         0.01
      USD    2,093,047     Mosaic    Solar   Loan   Trust   2021-2    2.09%   22/4/2047
                                                1,761,021         0.01
      USD    3,024,000     Nationstar      Mortgage     5.125%    15/12/2030
                                                2,393,721         0.02
      USD    3,475,000     Nationstar      Mortgage     5.5%   15/8/2028
                                                2,931,238         0.02
      USD     647,000    Nationstar      Mortgage     6%  15/1/2027
                                                 578,390        0.00
      USD    1,025,000     Nestle    2.5%   14/9/2041
                                                 790,802        0.01
      USD    1,384,000     New  Home   7.25%   15/10/2025
                                                1,144,396         0.01
      USD     947,000    New  York   Life   Global    Funding    1.2%   7/8/2030
                                                 749,852        0.01
      USD    2,755,000     Newmont    2.6%   15/7/2032
                                                2,260,292         0.02
      USD    3,288,000     Norfolk    Southern     3%  15/3/2032
                                                2,963,735         0.02
      USD     694,000    Norfolk    Southern     4.837%    1/10/2041
                                                 688,207        0.00
      USD    3,223,000     Northern     Trust   4%  10/5/2027
                                                3,221,181         0.02
      USD     109,000    Novartis     Capital    3%  20/11/2025
                                                 106,911        0.00
      USD     139,000    Oncor   Electric     Delivery     5.75%   15/3/2029
                                                 150,890        0.00
      USD    5,974,000     ONEOK   Partners     4.9%   15/3/2025
                                                5,976,029         0.04
      USD    4,918,000     Oracle    2.5%   1/4/2025
                                                4,676,775         0.03
      USD    3,156,000     Oracle    2.95%   1/4/2030
                                                2,708,822         0.02
      USD     786,000    Oracle    3.4%   8/7/2024
                                                 774,837        0.00
      USD    1,033,000     Oracle    3.6%   1/4/2050
                                                 712,510        0.00
      USD    3,267,000     Oracle    3.95%   25/3/2051
                                                2,387,131         0.02
                                102/175


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      USD      70,000    Outfront     Media   Capital    / Outfront     Media   Capital    5%
                15/8/2027                                 64,325        0.00
      USD    2,302,500     Pacific    Gas  and  Electric     4.5%   1/7/2040
                                                1,818,303         0.01
      USD     950,000    Paramount     Global    6.375%    30/3/2062
                                                 875,412        0.01
      USD    2,257,000     Parker-Hannifin        4.25%   15/9/2027
                                                2,238,562         0.01
      USD    1,583,000     Peninsula     Pacific    Entertainment       Peninsula     Pacific
                Entertainment       Finance    8.5%   15/11/2027
                                                1,698,090         0.01
                                103/175


















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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           数量      銘柄                            時価（米ドル）           純資産
                                                       比率
                                                        ％
      USD     219,000    PepsiCo    2.375%    6/10/2026
                                                 208,366        0.00
      USD     807,000    Periama    5.95%   19/4/2026
                                                 742,658        0.01
      USD    5,032,000     Pitney    Bowes   6.875%    15/3/2027
                                                3,812,671         0.03
      USD    4,015,000     Pitney    Bowes   7.25%   15/3/2029                      2,758,242         0.02
      USD    4,158,000     PNC  Bank   3.25%   1/6/2025                        4,084,402         0.03
      USD     242,000    PNC  Bank   4.2%   1/11/2025                          241,229        0.00
      USD    1,342,000     PPG  Industries      1.2%   15/3/2026                      1,209,108         0.01
      USD      93,000    Principal     Life   Global    Funding    II  0.75%   12/4/2024              87,646        0.00
      USD      86,000    Principal     Life   Global    Funding    II  1.25%   16/8/2026              76,000        0.00
      USD    3,415,000     Prudential      Financial     5.625%    15/6/2043                  3,416,093         0.02
      USD    4,860,000     Prudential      Financial     5.875%    15/9/2042                  4,848,555         0.03
      USD    1,562,000     Public    Service    Enterprise      2.45%   15/11/2031                1,307,039         0.01
      USD     176,000    Regions    Financial     2.25%   18/5/2025                     168,098        0.00
      USD     316,000    Reliance     Steel   & Aluminum     2.15%   15/8/2030                 255,706        0.00
      USD    1,025,000     Republic     Services     1.45%   15/2/2031                     813,849        0.01
      USD    1,301,000     Republic     Services     5.7%   15/5/2041                    1,397,036         0.01
      USD    1,033,000     Roche   2.607%    13/12/2051                          744,811        0.00
      USD    1,025,000     Roper   Technologies       1.75%   15/2/2031                    811,849        0.01
      USD     226,000    Ryder   System    2.5%   1/9/2024                        218,805        0.00
      USD    1,025,000     S&P  Global    1.25%   15/8/2030                        822,480        0.01
      USD    1,578,000     S&P  Global    2.3%   15/8/2060                         967,057        0.01
      USD    3,241,000     S&P  Global    2.45%   1/3/2027                       3,035,613         0.02
      USD    2,250,000     Sabre   GLBL   9.25%   15/4/2025                       2,225,599         0.01
      USD    1,033,000     Salesforce      2.9%   15/7/2051                         778,313        0.01
      USD    1,481,000     Service    Properties      Trust   4.35%   1/10/2024
                                                1,331,370         0.01
      USD    2,023,000     Service    Properties      Trust   4.5%   15/6/2023
                                                1,974,447         0.01
      USD    1,723,000     Service    Properties      Trust   4.5%   15/3/2025
                                                1,509,847         0.01
      USD    3,378,000     Service    Properties      Trust   7.5%   15/9/2025
                                                3,257,758         0.02
      USD    1,025,000     Sherwin-Williams         2.2%   15/3/2032
                                                 835,261        0.01
      USD    3,180,000     Sherwin-Williams         2.9%   15/3/2052
                                                2,164,820         0.01
      USD    1,980,000     Sherwin-Williams         4.05%   8/8/2024
                                                1,977,764         0.01
      USD    1,330,000     Sherwin-Williams         4.25%   8/8/2025
                                                1,331,154         0.01
      USD     132,000    Simon   Property     3.375%    1/10/2024
                                                 130,651        0.00
      USD    1,060,000     SK  Battery    America    2.125%    26/1/2026
                                                 945,260        0.01
      USD    8,806,544     SLM  Private    Education     Loan   Trust   2010-C    7.141%
                15/10/2041                                9,610,236         0.06
      USD    8,880,000     SMB  Private    Education     Loan   Trust   2021-A    2.99%
                15/1/2053                                8,115,986         0.06
                SMB  Private    Education     Loan   Trust   2021-A    3.86%
      USD    2,600,000
                15/1/2053                                2,444,936         0.02
      USD     795,000    Sprint    7.125%    15/6/2024
                                                 824,232        0.01
      USD    2,957,000     Sprint    7.875%    15/9/2023
                                                3,047,372         0.02
      USD     324,000    Steel   Dynamics     5%  15/12/2026
                                                 323,903        0.00
      USD     526,000    Stem   0.5%   1/12/2028
                                                 425,078        0.00
      USD    3,435,000     Talen   Energy    Supply    6.625%    15/1/2028
                                                3,491,574         0.02
      USD    2,500,000     Talen   Energy    Supply    7.25%   15/5/2027
                                                2,571,875         0.02
      USD    2,354,000     Talen   Energy    Supply    7.625%    1/6/2028
                                                2,423,328         0.02
      USD    7,133,000     Tap  Rock   Resources     7%  1/10/2026
                                                6,766,114         0.04
      USD      2,000   Tenet   Healthcare      4.625%    15/6/2028
                                                  1,821       0.00
      USD    3,466,000     Tenet   Healthcare      6.125%    15/6/2030
                                                3,314,189         0.02
      USD    1,737,000     Texas   Instruments      4.1%   16/8/2052
                                                1,674,869         0.01
      USD      71,000    Thermo    Fisher    Scientific      1.215%    18/10/2024
                                                  67,198        0.00
      USD    1,675,000     Thermo    Fisher    Scientific      2.8%   15/10/2041
                                                1,314,283         0.01
      USD    1,025,000     T-Mobile     USA  2.25%   15/11/2031
                                                 828,750        0.01
      USD    4,734,000     T-Mobile     USA  3.375%    15/4/2029
                                                4,281,619         0.03
                                104/175

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      USD    5,376,000     T-Mobile     USA  3.5%   15/4/2025
                                                5,251,525         0.03
      USD     383,000    Toyota    Motor   Credit    1.8%   13/2/2025
                                                 364,621        0.00
      USD    1,025,000     Toyota    Motor   Credit    1.9%   12/9/2031
                                                 851,165        0.01
      USD     227,000    Toyota    Motor   Credit    3.05%   22/3/2027
                                                 218,191        0.00
      USD     529,000    Truist    Bank   3.3%   15/5/2026
                                                 509,887        0.00
      USD     610,000    Truist    Bank   3.8%   30/10/2026
                                                 596,754        0.00
      USD    2,520,000     Truist    Financial     1.267%    2/3/2027
                                                2,268,053         0.02
      USD    3,113,000     Truist    Financial     4.26%   28/7/2026
                                                3,111,730         0.02
                                105/175


















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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           数量      銘柄                            時価（米ドル）           純資産
                                                       比率
                                                        ％
      USD    2,668,000     Truist    Financial     4.916%    28/7/2033
                                                2,580,421         0.02
      USD     150,000    TWDC   Enterprises      18  3.15%   17/9/2025
                                                 146,778        0.00
      USD     632,000    UDR  2.1%   1/8/2032
                                                 489,485        0.00
      USD    1,578,000     Union   Pacific    3.5%   14/2/2053
                                                1,300,819         0.01
      USD   150,000,000       United    States    Cash   Management      Bill   0%  8/11/2022
                                               149,272,755          0.99
      USD   125,000,000       United    States    Cash   Management      Bill   0%  15/11/2022
                                               124,306,510          0.82
      USD   335,000,000       United    States    Cash   Management      Bill   0%  22/11/2022
                                               332,872,603          2.20
      USD    65,000,000      United    States    Treasury     Bill   0%  1/9/2022
                                                65,000,000          0.43
      USD   243,750,000       United    States    Treasury     Bill   0%  6/9/2022
                                               243,680,751          1.61
      USD   185,000,000       United    States    Treasury     Bill   0%  8/9/2022
                                               184,928,046          1.22
      USD   249,800,000       United    States    Treasury     Bill   0%  13/9/2022
                                               249,618,230          1.65
      USD   390,000,000       United    States    Treasury     Bill   0%  15/9/2022
                                               389,668,305          2.58
      USD   150,000,000       United    States    Treasury     Bill   0%  20/9/2022
                                               149,828,037          0.99
      USD   168,000,000       United    States    Treasury     Bill   0.00%   22/9/2022
                                               167,795,425          1.12
      USD   230,000,000       United    States    Treasury     Bill   0%  27/9/2022
                                               229,620,436          1.52
      USD    60,000,000      United    States    Treasury     Bill   0%  4/10/2022
                                                59,873,115          0.40
      USD    80,000,000      United    States    Treasury     Bill   0%  6/10/2022
                                                79,824,896          0.53
      USD   157,000,000       United    States    Treasury     Bill   0%  11/10/2022
                                               156,582,053          1.04
      USD   175,000,000       United    States    Treasury     Bill   0%  18/10/2022
                                               174,432,360          1.16
      USD   183,000,000       United    States    Treasury     Bill   0%  25/10/2022
                                               182,290,417          1.21
      USD   100,000,000       United    States    Treasury     Bill   0%  27/10/2022
                                                99,605,258          0.66
      USD   115,000,000       United    States    Treasury     Bill   0%  3/11/2022
                                               114,469,036          0.76
      USD   195,000,000       United    States    Treasury     Bill   0%  10/11/2022
                                               194,009,301          1.29
      USD   275,000,000       United    States    Treasury     Bill   0%  17/11/2022
                                               273,406,215          1.81
      USD    22,332,000      United    States    Treasury     Inflation     Indexed    Bonds
                0.125%    15/4/2027
                                                22,909,702          0.15
      USD    92,053,700      United    States    Treasury     Inflation     Indexed    Bonds
                0.5%   15/4/2024
                                               107,322,415          0.71
      USD    34,864,200      United    States    Treasury     Note/Bond     1.75%   15/8/2041
                                                26,189,688          0.17
      USD    48,658,700      United    States    Treasury     Note/Bond     1.875%    15/2/2032
                                                43,735,808          0.29
      USD   112,171,700       United    States    Treasury     Note/Bond     2.25%   15/2/2052†
                                                90,718,862          0.60
      USD    22,961,000      United    States    Treasury     Note/Bond     2.375%    15/2/2042
                                                19,231,631          0.13
      USD   902,869,600       United    States    Treasury     Note/Bond     2.75%   30/4/2027
                                               880,967,961          5.84
      USD    78,920,000      United    States    Treasury     Note/Bond     2.875%    15/5/2032
                                                77,323,103          0.51
      USD    55,520,200      United    States    Treasury     Note/Bond     3.25%   15/5/2042†
                                                53,603,018          0.35
      USD    1,033,000     UnitedHealth       2.9%   15/5/2050
                                                 770,472        0.01
      USD     319,000    UnitedHealth       3.1%   15/3/2026
                                                 312,416        0.00
      USD    2,762,000     UnitedHealth       6.875%    15/2/2038
                                                3,394,345         0.02
      USD    1,190,000     Univision     Communications        7.375%    30/6/2030
                                                1,179,552         0.01
      USD     355,843    Upstart    Pass-Through       Trust   Series    2020-ST5     2%
                20/7/2027                                 335,579        0.00
      USD    1,711,000     US  Bancorp    2.215%    27/1/2028
                                                1,567,085         0.01
      USD     194,000    US  Bancorp    3.1%   27/4/2026
                                                 187,160        0.00
      USD    3,274,000     US  Bancorp    3.9%   26/4/2028
                                                3,227,886         0.02
      USD    7,939,000     US  Bancorp    4.548%    22/7/2028
                                                7,999,415         0.05
      USD    2,999,000     US  Bancorp    4.967%    22/7/2033
                                                2,971,773         0.02
      USD    2,381,000     USB  Capital    IX  3.532%    15/10/2170
                                                1,801,531         0.01
      USD    1,025,000     Verizon    Communications        1.68%   30/10/2030
                                                 823,818        0.01
      USD    3,215,000     Verizon    Communications        2.625%    15/8/2026
                                                3,038,167         0.02
      USD     614,000    Verizon    Communications        2.875%    20/11/2050
                                                 428,014        0.00
      USD    7,329,000     Verizon    Communications        2.987%    30/10/2056
                                                5,011,936         0.03
      USD    1,025,000     Visa   1.1%   15/2/2031
                                                 824,702        0.01
      USD    2,742,000     Visa   2%  15/8/2050
                                                1,816,739         0.01
      USD    7,002,000     Vistra    Operations      5.625%    15/2/2027
                                                6,765,297         0.04
      USD    6,248,000     VMware    1.8%   15/8/2028
                                                5,225,940         0.03
                                106/175

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      USD    1,025,000     VMware    2.2%   15/8/2031
                                                 805,448        0.01
      USD    1,350,000     VNDO   Trust   2016-350P     4.033%    10/1/2035
                                                1,195,477         0.01
      USD    1,033,000     Walmart    2.65%   22/9/2051
                                                 786,981        0.00
      USD    3,341,000     Walt   Disney    2.2%   13/1/2028
                                                3,059,493         0.02
      USD    1,033,000     Walt   Disney    2.75%   1/9/2049
                                                 753,236        0.01
      USD     587,000    Walt   Disney    6.55%   15/3/2033
                                                 679,913        0.00
      USD    1,025,000     Waste   Management      1.5%   15/3/2031
                                                 816,187        0.01
      USD    3,121,000     Waste   Management      3.15%   15/11/2027
                                                2,984,043         0.02
                                107/175


















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           数量      銘柄                            時価（米ドル）           純資産
                                                       比率
                                                        ％
      USD    3,735,000     Wells   Fargo   2.164%    11/2/2026
                                                3,516,424         0.02
      USD    4,725,000     Wells   Fargo   3.526%    24/3/2028
                                                4,470,981         0.03
      USD    9,060,000     Wells   Fargo   4.54%   15/8/2026
                                                9,025,189         0.06
      USD    5,264,000     Wells   Fargo   4.897%    25/7/2033
                                                5,223,681         0.03
      USD    2,000,000     Wells   Fargo   Commercial      Mortgage     Trust   2015-C28
                3.872%    15/5/2048
                                                1,932,781         0.01
      USD     796,545    Wells   Fargo   Commercial      Mortgage     Trust   2017-C38
                3.903%    15/7/2050
                                                 712,499        0.00
      USD    1,318,000     Wells   Fargo   Commercial      Mortgage     Trust   2018-1745
                3.874%    15/6/2036
                                                1,227,364         0.01
      USD    3,225,000     Welltower     2.7%   15/2/2027
                                                2,998,587         0.02
      USD    3,681,000     Welltower     4.5%   15/1/2024
                                                3,695,307         0.02
      USD    1,635,000     Western    Digital    4.75%   15/2/2026
                                                1,575,551         0.01
      USD    6,196,000     Workday    3.5%   1/4/2027
                                                5,936,794         0.04
      USD    2,360,000     Workday    3.7%   1/4/2029
                                                2,231,468         0.01
      USD    1,732,000     WRKCo   3.75%   15/3/2025
                                                1,704,324         0.01
      USD    1,156,000     WRKCo   4.65%   15/3/2026
                                                1,163,012         0.01
      USD     124,000    WRKCo   4.9%   15/3/2029
                                                 124,504        0.00
      USD    2,056,000     Wynn   Las  Vegas   / Wynn   Las  Vegas   Capital    5.5%
                1/3/2025                                1,965,850         0.01
      USD    5,147,000     Xerox   5%  15/8/2025                           4,781,743         0.03
      USD    3,285,000     Xerox   5.5%   15/8/2028                          2,867,524         0.02
                                              5,869,536,884           38.87
      債券合計
                                              6,824,648,948           45.20
     コマーシャルペーパー

                米国
      USD    8,545,000     General    Motors    Financial     0%  13/2/2023                  8,389,812         0.06
      USD    8,545,000     General    Motors    Financial     0%  14/2/2023                  8,388,643         0.05
      USD    8,555,000     General    Motors    Financial     0%  15/2/2023                  8,397,248         0.06
                                                25,175,703          0.17
      コマーシャルペーパー合計
                                                25,175,703          0.17
      公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている
                                              14,663,690,181           97.12
      譲渡性のある有価証券及びマネー・マーケット商品合計
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     その他の譲渡性のある有価証券
         数量       銘柄                            時価（米ドル）          純資産比率
                                                        ％
     普通／優先株式（証券）およびワラント
                オーストラリア
          9,488,465     Quintis    Pty**                             520,235        0.00
                ケイマン諸島

             609  Marco   Polo   Investment**                              －     0.00
                インド

            2,463   Think   & Learn   Pvt**                         9,398,612         0.06
            3,482   Think   & Learn   Pvt**                         13,287,035         0.09
                                                22,685,647         0.15
                英国
           413,408    10X  Future    Technologies**                           6,766,656         0.05
           107,909    Lookout**                                 971,181        0.01
          1,919,121     Lookout    Series    F**                        17,272,089         0.12
            24,103    Neon   Payments**                             12,296,387         0.08
           652,238    NMC  Health**                                  －     0.00
                                                37,306,313         0.26
                米国
            63,622    Aiven**                                7,455,862         0.05
            21,376    Breeze    Aviation**                             7,674,412         0.05
           190,437    ByteDance**                                30,536,521         0.20
            26,463    Caresyntax**                                1,771,962         0.01
           488,757    Databricks**                                30,918,768         0.21
           136,950    Databricks**                                8,663,457         0.06
          1,209,710     Deep   Instinct**                              6,266,298         0.04
            24,969    Epic   Games**                             23,221,170         0.15
           941,683    eXo  Imaging**                              4,256,407         0.03
           420,195    Fanatics**                                28,127,853         0.19
           157,436    Farmer’s     Business     Network**                       8,507,841         0.06
            23,814    Farmer’s     Business     Network**                       1,286,909         0.01
            25,662    FLYR   (Wts   31/12/2049)**                            371,329        0.01
           235,953    GM  Cruise**                               4,978,608         0.03
          6,145,462     Included     Health**                           10,262,922         0.07
          3,924,026     JumpCloud**                                19,266,968         0.13
           258,097    JumpCloud**                                1,267,256         0.01
           592,242    Lessen**                                5,448,627         0.03
           760,471    Loadsmart**                                12,502,143         0.08
            95,378    Loadsmart**                                1,568,014         0.01
           231,287    Mountain     Digital**                            3,351,349         0.02
           561,098    Mythic**                                3,125,316         0.02
            4,980   NCB  Warrant**                                  －     0.00
           750,669    Noodle**                                4,346,373         0.03
           129,448    Psiquantum**                                3,313,869         0.02
           261,161    Relativity      Space**                           4,823,644         0.03
            3,662   Salt   Pay**                              4,810,513         0.03
           134,315    SambaNova     Systems**                           10,205,254         0.07
            46,362    SambaNova     Systems**                           3,522,585         0.02
           167,805    Snorkel    AI**                            1,656,235         0.01
            46,853    Snorkel    AI**                             462,439        0.00
          1,121,246     Ursa   Major   Technologies**                           6,133,216         0.04
          1,197,196     Verge   Alalytics**                             5,890,204         0.04
           337,227    Zero   Mass   Water**                           12,278,435         0.08
            24,317    Zero   Mass   Water**                            996,024        0.01
                                               279,268,783          1.85
     普通／優先株式（証券）およびワラント合計
                                               339,780,978          2.26
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         数量        銘柄                            時価（米ドル）         純資産比率
                                                        ％
     債券
                オーストラリア
      USD    19,413,818      Quintis    Australia     Pty  7.5%   1/10/2026**                  19,413,818         0.13
      USD    17,943,829      Quintis    Australia     Pty  0%  1/10/2028**                   17,943,829         0.12
                                                37,357,647         0.25
                ケイマン諸島

      CNY   103,700,000       Fresh   Express    Delivery     0%  18/10/2010**,***
                                                    －     0.00
                インド

      USD    19,051,000      REI  Agro   5.5%   13/11/2014**,***                             2     0.00
                米国

      USD    2,090,000     Calpine    Escrow    0%  31/12/2049**                                0.00
                                                    －
      USD    4,766,000     FLYR   10%  20/1/2027**                            4,426,661         0.03
      USD    9,079,000     FLYR   8%  20/7/2023**                            9,401,304         0.06
                                                13,827,965         0.09
     債券合計
                                                51,185,614         0.34
     その他の譲渡性のある有価証券合計
                                               390,966,592          2.60
     ポートフォリオ合計
                                              15,054,656,773           99.72
     その他の純資産                                           42,154,945         0.28

     純資産合計（米ドル）
                                              15,096,811,718           100.00
    * 当該有価証券は貸付有価証券です。

    ~ 当該投資は関連当事者のファンドへの投資です。
    **当該有価証券は公正価値修正の対象です。
    †当該有価証券は、担保として差し入れられたものまたは保証が付与されたものです。
    'A'、'B'、'C'、'H'：議決権や転売権等に特定の規定が設けられた株式です。※

    (Pref)    優先株式（優先証券）です。※
    (Defaulted)      デフォルト銘柄です。※
    (Restricted)       取引等の制限がかかっている銘柄です。※
    (FRN)   変動利付債です。※
    (Perpetual)      永久債です。なお、記号の直前にある日付は発行体が債券を償還する可能性のある日を表します。※
    '144A'：米国の適格機関投資家向け私募証券市場において発行された証券です。※
    ※はアセットマネジメントOneにて追記しました。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    外国為替予約取引明細表
    2022年8月31日現在
       通貨       買建金額        通貨       売建金額          契約相手        満期日      未実現利益／（損
                                                   失）（米ドル）
        AUD       70,573,919        USD       48,620,187       Deutsche     Bank     15/9/2022         (241,825)
        AUD       47,016,830        USD       32,491,460         JP  Morgan     20/10/2022          (245,714)
        AUD      245,202,255         USD       172,276,407          Barclays      18/11/2022         (4,039,174)
        BRL      281,353,778         USD       55,831,917       Goldman    Sachs     15/9/2022        (1,659,839)
        CAD       40,017,464        USD       30,945,533       Deutsche     Bank     15/9/2022         (476,952)
        CAD      108,607,331         USD       84,026,880       Deutsche     Bank    20/10/2022         (1,351,815)
        CHF      219,303,867         USD       232,586,412          JP  Morgan     18/11/2022         (7,224,101)
        CNH      176,229,876         USD       26,008,769            UBS    15/9/2022         (461,278)
        DKK       81,144,917        USD       11,722,517       Morgan    Stanley      15/9/2022         (797,829)
        DKK       4,100,891        USD         592,741       BNP  Paribas      15/9/2022          (40,630)
        EUR      531,533,525         USD       557,133,243          HSBC   Bank     15/9/2022       (24,896,266)
        EUR       14,296,505        USD       15,044,713        BNP  Paribas      21/9/2022         (723,396)
        EUR       36,212,898        USD       37,397,422         JP  Morgan      21/9/2022        (1,121,675)
        EUR       70,915,603        USD       72,573,482       Deutsche     Bank    18/11/2022         (1,251,526)
        EUR       23,354,265        USD       23,393,944      Bank   of  America      21/9/2022            853
        GBP       27,260,276        EUR       31,279,971         Citigroup       15/9/2022          331,750
        GBP       41,577,301        USD       50,276,278         JP  Morgan     18/11/2022         (1,939,470)
        IDR    250,461,694,266           USD       16,539,767         HSBC   Bank    19/10/2022           298,025
        JPY     3,220,026,057          USD       24,184,810        State   Street      15/9/2022         (961,930)
        JPY     92,380,298,781          USD       688,665,157       Morgan    Stanley      15/9/2022       (22,416,946)
        JPY     9,986,133,119          USD       75,738,303         JP  Morgan      21/9/2022        (3,682,804)
        JPY     13,764,936,287          EUR       97,665,741         JP  Morgan     20/10/2022          1,542,379
        JPY     26,475,058,037          USD       198,273,694          JP  Morgan     18/11/2022         (6,204,375)
        KRW     78,081,218,487          USD       58,949,464            UBS    23/11/2022          (685,702)
        MXN      703,957,826         USD       33,935,897         HSBC   Bank     15/9/2022          894,388
        MXN       37,646,712        USD        1,813,304      Morgan    Stanley      20/10/2022           36,433
        MXN      767,640,906         USD       36,968,484       Deutsche     Bank    20/10/2022           748,848
        NOK      673,042,078         CHF       65,615,533            UBS    18/11/2022           246,520
        NZD       14,141,546        USD        8,791,192       Deutsche     Bank     15/9/2022         (127,739)
        PLN       35,211,957        USD        8,095,177         Barclays       15/9/2022         (658,338)
        SEK      230,969,802         USD       22,708,885         Citigroup       15/9/2022        (1,048,980)
        USD       36,814,880        BRL       182,292,562          HSBC   Bank     2/9/2022        1,598,651
        USD       69,653,098        INR      5,489,360,695           Citigroup       15/9/2022          690,776
        USD       37,678,902        EUR       35,842,378        State   Street      15/9/2022         1,789,089
        USD       2,255,068        EUR        2,145,649       Deutsche     Bank     15/9/2022          106,580
        USD       62,403,159        SEK       634,518,749             UBS    15/9/2022         2,899,207
        USD       23,631,366        EUR       22,423,451          Barclays       21/9/2022         1,168,998
        USD       16,319,224        EUR       15,359,880        BNP  Paribas      21/9/2022          932,686
        USD       98,499,547        JPY     13,237,561,952            Barclays       15/9/2022         3,030,036
        USD      114,899,481         EUR       112,140,518       Bank   of  America      21/9/2022         2,564,338
        USD       14,288,924        EUR       14,272,938       Morgan    Stanley      21/9/2022          (8,785)
        USD       46,760,057        CNH       316,970,167          JP  Morgan      21/9/2022          807,354
        USD      181,221,260         AUD       262,728,302          JP  Morgan     20/10/2022          1,033,225
        USD       35,924,831        NOK       355,768,865        Deutsche     Bank    20/10/2022           168,872
        USD       68,929,384        HKD       539,903,185        Deutsche     Bank    20/10/2022           73,143
        USD      101,905,081         CNH       686,830,057        Deutsche     Bank    20/10/2022          2,291,590
        USD       22,916,722        EUR       22,410,066         JP  Morgan      21/9/2022          467,763
        USD       68,767,837        HKD       538,370,968          JP  Morgan     18/11/2022           74,759
        USD       34,155,395        BRL       176,829,312        Goldman    Sachs     2/12/2022          748,632
        ZAR       1,352,270        USD         83,191     Morgan    Stanley      15/9/2022          (4,023)
        ZAR      128,798,802         USD        7,921,286         HSBC   Bank     15/9/2022         (380,852)
                                                     (58,107,069)
     未実現純損失
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       通貨       買建金額        通貨       売建金額          契約相手        満期日      未実現利益／（損
                                                   失）（米ドル）
     AUD  Hedged    Share   Class
              297,224,309               207,481,530         BNY  Mellon     15/9/2022         (3,733,721)
        AUD               USD
              11,704,187               16,950,001         BNY  Mellon     15/9/2022           84,959
        USD               AUD
                                                      (3,648,762)
     未実現純損失
     CHF  Hedged    Share   Class

              30,478,947               31,929,048         BNY  Mellon     15/9/2022          (773,596)
        CHF               USD
               1,660,122               1,595,314        BNY  Mellon     15/9/2022           29,410
        USD               CHF
                                                       (744,186)
     未実現純損失
     CNH  Hedged    Share   Class

              174,392,431                25,802,182         BNY  Mellon     15/9/2022          (520,997)
        CNY               USD
               1,993,675               13,665,289         BNY  Mellon     15/9/2022           12,659
        USD               CNY
                                                       (508,338)
     未実現純損失
     EUR  Hedged    Share   Class

             1,969,908,422               2,012,882,209          BNY  Mellon     15/9/2022        (40,330,757)
        EUR               USD
              109,468,504               108,874,193         BNY  Mellon     15/9/2022           449,822
        USD               EUR
                                                     (39,880,935)
     未実現純損失
     GBP  Hedged    Share   Class

              119,831,361               145,166,238         BNY  Mellon     15/9/2022         (6,023,202)
        GBP               USD
               8,240,026               6,962,708        BNY  Mellon     15/9/2022           155,276
        USD               GBP
                                                      (5,867,926)
     未実現純損失
     HKD  Hedged    Share   Class

              207,134,142                26,414,125         BNY  Mellon     15/9/2022          (15,155)
        HKD               USD
               1,921,652               15,072,826         BNY  Mellon     15/9/2022             638
        USD               HKD
                                                       (14,517)
     未実現純損失
     JPY  Hedged    Share   Class

             4,238,172,867                 31,519,214         BNY  Mellon     15/9/2022          (952,429)
        JPY               USD
               1,764,997              242,006,336         BNY  Mellon     15/9/2022           19,622
        USD               JPY
                                                       (932,807)
     未実現純損失
     PLN  Hedged    Share   Class

              46,740,325               10,094,230         BNY  Mellon     15/9/2022          (223,066)
        PLN               USD
                611,677              2,909,258        BNY  Mellon     15/9/2022           (2,770)
        USD               PLN
                                                       (225,836)
     未実現純損失
     SGD  Hedged    Share   Class

              93,983,575               68,198,281         BNY  Mellon     15/9/2022          (934,613)
        SGD               USD
               3,576,876               4,979,975        BNY  Mellon     15/9/2022           12,727
        USD               SGD
                                                       (921,886)
     未実現純損失
     未実現純損失合計
                                                     (110,852,262)
     （米ドル原資産エクスポージャー－6,603,989,075米ドル）
                                112/175







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    先物取引明細表
    2022年8月31日現在
     契約数量     通貨           銘柄              満期日       原資産エクスポー         未実現利益／
                                              ジャー        （損失）
                                             （米ドル）        （米ドル）
         18   EUR  Euro   BOBL                    September     2022      2,218,916          20,709
        1,063    EUR  Euro   Bund                    September     2022     157,625,752        (7,217,704)
        (163)    EUR  Euro   BUXL                    September     2022     27,095,751         1,087,679
       (1,027)     EUR  Euro   Schatz                    September     2022     111,641,906         (653,936)
         264   EUR  Euro-BTP                      September     2022     31,698,933         (278,820)
        (34)    JPY  Nikkei    225  (Yen)                 September     2022      3,432,945          15,309
        (145)    JPY  Japanese     10  Year   Bond   (OSE)           September     2022     156,203,652         (369,979)
         87   CAD  S&P/TSX    60  Index                 September     2022     15,534,983         (142,291)
         39   EUR  Dax  Index                    September     2022     12,619,986         (357,491)
       (1,461)     EUR  EURO   STOXX   50  Index               September     2022     51,902,465        (1,128,869)
         60   GBP  FTSE   100  Index                  September     2022      5,087,657          94,812
         71   EUR  FTSE   MIB  Market    Index              September     2022      7,722,801         (19,533)
         366   USD  MSCI   Emerging     Markets    Index           September     2022     18,104,190         (259,860)
       (1,173)     USD  NASDAQ    100  E-Mini    Index             September     2022     292,211,895        (21,042,443)
         130   USD  Russell    2000   E-Mini    Index            September     2022     12,058,150          905,755
         436   USD  S&P  500  E-Mini    Index               September     2022     87,216,350        (3,303,542)
         482   USD  US  Ultra   10  Year   Note              December     2022     60,468,406         (407,660)
         854   USD  US  Ultra   Bond   (CBT)                December     2022     128,660,437         1,545,664
        (198)    GBP  Long   Gilt                    December     2022     24,890,272          402,490
        4,933    USD  US  Treasury     2 Year   Note   (CBT)           December     2022    1,027,875,329          (867,548)
        (623)    USD  US  Treasury     5 Year   Note   (CBT)           December     2022     69,089,726          210,021
     合計
                                             2,303,360,502         (31,767,237)
    スワップ明細表

    2022年8月31日現在
     種類      額面価額         銘柄              契約相手      満期日     未実現利益／         時価
                                               （損失）      （米ドル）
                                              （米ドル）
    CDS   EUR      (2,813,508)      Fund   provides     default
                    protection      on
                    ITRAXX.XO.34.V2;         and
                                    Bank   of
                    receives     Fixed   5%
                                    America     20/12/2025       (370,189)         4,710
    CDS   EUR     (34,550,000)       Fund   provides     default
                    protection      on
                    ITRAXX.XO.35.V1;         and
                                    Bank   of
                    receives     Fixed   5%
                                    America     20/6/2026      (4,846,937)        (316,857)
    CDS   USD      70,511,631      Fund   receives     default
                    protection      on
                    CDX.NA.IG.37.V1;         and  pays
                                    Bank   of
                    Fixed   1%
                                    America     20/12/2026       1,007,333       (430,091)
    CDS   USD       5,283,878     Fund   receives     default
                    protection      on  Bombardier;
                    and  pays   Fixed   5%
                                   Barclays      20/6/2023       (317,004)        (77,783)
    CDS   USD        305,000    Fund   receives     default
                    protection      on  Pitney    Bowes;
                    and  pays   Fixed   1%
                                   Barclays      20/6/2024         5,518       42,388
    CDS   USD        985,000    Fund   receives     default
                    protection      on  Borgwarner;
                                      BNP
                    and  pays   Fixed   1%
                                    Paribas     20/6/2027        (6,360)        7,694
    CDS   USD        550,000    Fund   receives     default
                    protection      on  Ford   Motor
                    Credit;    and  pays   Fixed   5%
                                   Citibank      20/6/2027       (14,946)       (40,407)
    CDS   USD       1,155,000     Fund   receives     default
                    protection      on  Ford   Motor
                    Credit;    and  pays   Fixed   5%
                                   Citibank      20/6/2027       (56,219)       (84,855)
    CDS   USD     (33,871,714)       Fund   provides     default
                    protection      on
                    CDX.NA.IG.33.V1;         and
                                    Credit
                    receives     Fixed   1%
                                    Suisse    20/12/2024       (482,968)        155,105
                                113/175


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     種類      額面価額         銘柄              契約相手      満期日     未実現利益／         時価
                                               （損失）      （米ドル）
                                              （米ドル）
    CDS   USD        310,000    Fund   receives     default
                    protection      on  Pitney    Bowes;
                                    Goldman
                    and  pays   Fixed   1%
                                     Sachs    20/6/2024         5,576       43,082
    CDS   USD     (258,090,985)       Fund   provides     default
                    protection      on
                    CDX.NA.HY.37.V1;         and
                                    Goldman
                    receives     Fixed   5%
                                     Sachs    20/12/2026      (19,857,938)          650,467
    CDS   USD     (442,638,788)       Fund   provides     default
                    protection      on
                    CDX.NA.HY.38.V2;         and
                                    Goldman
                    receives     Fixed   5%
                                     Sachs    20/6/2027      (7,771,656)       (4,537,140)
    CDS   EUR       1,776,414     Fund   receives     default
                    protection      on
                    ITRAXX.XO.37.V1;         and  pays
                                    Goldman
                    Fixed   5%
                                     Sachs    20/6/2027        28,951       53,995
    CDS   USD       1,260,000     Fund   receives     default
                    protection      on  Ford   Motor
                    Credit;    and  pays   Fixed   5%   JP  Morgan
                                         20/6/2027        27,805      (92,569)
    CDS   USD        710,000    Fund   receives     default
                    protection      on  Ford   Motor
                    Credit;    and  pays   Fixed   5%   JP  Morgan
                                         20/6/2027         9,329      (52,162)
    CDS   USD        560,000    Fund   receives     default
                    protection      on  Ford   Motor
                    Credit;    and  pays   Fixed   5%   JP  Morgan
                                         20/6/2027        (9,500)       (41,142)
    CDS   EUR     (36,694,838)       Fund   provides     default
                    protection      on
                    ITRAXX.XO.36.V1;         and
                                    Morgan
                    receives     Fixed   5%
                                    Stanley     20/12/2026      (5,129,269)        (605,737)
    IFS   EUR      11,180,000      Fund   provides     default
                    protection      CPTFEMU    + 0bps;
                                    Goldman
                    and  receives     Fixed   2.693%
                                     Sachs    16/8/2032        49,805       49,805
    IRS   USD      16,664,500      Fund   receives     Floating     USD
                    SOFR   1 Day;   and  pays   Fixed     Goldman
                    2.65%                 Sachs     2/5/2032       381,163       369,108
    IRS   USD      83,000,000      Fund   receives     Fixed   2.605%;
                    and  pays   Floating     USD  SOFR
                                    Goldman
                    1 Day
                                     Sachs    24/5/2032      (2,160,676)       (2,160,676)
    IRS   USD      19,438,173      Fund   receives     Floating     USD
                    SOFR   1 Day;   and  pays   Fixed     Goldman
                    2.585%                 Sachs    26/5/2032        538,995       538,995
    IRS   USD      13,573,500      Fund   receives     Floating     USD
                    SOFR   1 Day;   and  pays   Fixed     Goldman
                    2.613%                 Sachs     2/5/2042       499,228       531,788
    IRS   USD      242,161,200      Fund   receives     Floating     USD
                    SOFR   1 Day;   and  pays   Fixed     Goldman
                    2.43%                 Sachs     2/5/2052      11,945,933       11,404,641
    IRS   BRL      198,073,301      Fund   receives     Fixed   9.385%;
                    and  pays   Floating     BRL  BROIS
                    1 Day              JP  Morgan
                                         2/1/2025     (2,473,820)       (2,473,820)
    IRS   BRL      216,083,102      Fund   receives     Fixed   9.42%;
                    and  pays   Floating     BRL  BROIS
                    1 Day              JP  Morgan
                                         2/1/2025     (2,658,222)       (2,658,222)
    IRS   BRL      215,286,626      Fund   receives     Fixed   9.54%;
                    and  pays   Floating     BRL  BROIS
                    1 Day              JP  Morgan
                                         2/1/2025     (2,488,321)       (2,488,321)
    TRS   USD      10,000,000      Fund   receives     Markit    iBoxx
                    US  Dollar    Liquid    + 0bps;
                    and  pays   USD  SOFR   1 Day  +
                    0bps               Barclays      20/9/2022       (296,879)       (298,794)
    TRS   USD       8,115,000     Fund   receives     Markit    iBoxx
                    US  Dollar    Liquid    + 0bps;
                    and  pays   USD  SOFR   1 Day  +
                    0bps               Barclays      20/9/2022       (185,664)       (187,388)
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     種類      額面価額         銘柄              契約相手      満期日     未実現利益／         時価
                                               （損失）      （米ドル）
                                              （米ドル）
    TRS   USD      14,976,000      Fund   receives     Markit    iBoxx
                    US  Dollar    Liquid    + 0bps;
                    and  pays   USD  SOFR   1 Day  +
                    0bps               Barclays      20/9/2022        258,937       254,587
    TRS   USD      15,000,000      Fund   receives     Markit    iBoxx
                    US  Dollar    Liquid    + 0bps;
                    and  pays   USD  SOFR   1 Day  +
                    0bps               Barclays      20/9/2022       (148,505)       (156,984)
    TRS   USD      19,094,000      Fund   receives     Markit    iBoxx
                    US  Dollar    Liquid    + 0bps;
                    and  pays   USD  SOFR   1 Day  +
                    0bps               Barclays      20/9/2022       (890,489)       (920,179)
    TRS   USD         (613)   Fund   receives     USD  SOFR   1
                    Day  - 10bps;    and  pays
                                      BNP
                    Sherwin    Williams     + 0 bps
                                    Paribas      2/9/2022        20,670       20,670
    TRS   USD         (555)   Fund   receives     USD  SOFR   1
                    Day  - 12bps;    and  pays   PPG
                                      BNP
                    Industries      + 0bps
                                    Paribas      2/9/2022         494       494
    TRS   USD        (15,080)     Fund   receives     USD  SOFR   1
                    Day  - 13bps;    and  pays   PPG
                                      BNP
                    Industries      + 0bps
                                    Paribas      2/9/2022        13,421       13,421
                    Fund   receives     USD  SOFR   1
    TRS   USD        (13,737)
                    Day  - 8bps;   and  pays   PPG
                                      BNP
                    Industries      + 0bps
                                    Paribas      2/9/2022        12,226       12,226
    TRS   USD        (6,869)    Fund   receives     USD  SOFR   1
                    Day  - 8bps;   and  pays
                                      BNP
                    Sherwin    Williams     + 0 bps
                                    Paribas      2/9/2022       231,623       231,623
    TRS   USD      16,062,000      Fund   receives     Markit    iBoxx
                    US  Dollar    Liquid    + 0bps;
                    and  pays   USD  SOFR   1 Day  +     BNP
                    0bps                Paribas     20/9/2022       (567,242)       (570,074)
    TRS   USD       8,404,000     Fund   receives     Markit    iBoxx
                    US  Dollar    Liquid    + 0bps;
                    and  pays   USD  SOFR   1 Day  +     BNP
                    0bps                Paribas     20/9/2022       (200,300)       (202,085)
    TRS   USD       8,641,000     Fund   receives     Markit    iBoxx
                    US  Dollar    Liquid    + 0bps;
                    and  pays   USD  SOFR   1 Day  +     BNP
                    0bps                Paribas     20/9/2022       (116,996)       (119,000)
    TRS   USD      37,839,000      Fund   receives     Markit    iBoxx
                    US  Dollar    Liquid    + 0bps;
                    and  pays   USD  SOFR   1 Day  +     BNP
                    0bps                Paribas     20/9/2022       1,024,954       1,024,243
    TRS   USD       8,000,000     Fund   receives     Markit    iBoxx
                    US  Dollar    Liquid    + 0bps;
                    and  pays   USD  SOFR   1 Day  +     BNP
                    0bps                Paribas     20/9/2022        229,902       228,569
    TRS   USD      10,455,000      Fund   receives     Markit    iBoxx
                    US  Dollar    Liquid    + 0bps;
                    and  pays   USD  SOFR   1 Day  +     BNP
                    0bps                Paribas     20/9/2022        103,405       100,503
    TRS   USD       9,265,000     Fund   receives     Markit    iBoxx
                    US  Dollar    Liquid    + 0bps;
                    and  pays   USD  SOFR   1 Day  +     BNP
                    0bps                Paribas     20/9/2022       (313,017)       (319,254)
    TRS   USD      18,703,000      Fund   receives     Markit    iBoxx
                    US  Dollar    Liquid    + 0bps;
                    and  pays   USD  SOFR   1 Day  +     BNP
                    0bps                Paribas     20/9/2022       (620,048)       (642,870)
    TRS   USD      30,954,000      Fund   receives     USD  SOFR   1
                    Day  + 0bps;   and  pays   Markit
                    iBoxx   US  Dollar    Liquid    +      BNP
                    0bps                Paribas     20/9/2022       (167,570)       (160,255)
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     種類      額面価額         銘柄              契約相手      満期日     未実現利益／         時価
                                               （損失）      （米ドル）
                                              （米ドル）
    TRS   USD      52,614,000      Fund   receives     USD  SOFR   1
                    Day  + 0bps;   and  pays   Markit
                    iBoxx   US  Dollar    Liquid    +      BNP
                    0bps                Paribas     20/9/2022       (164,449)       (170,709)
    TRS   USD      10,000,100      Fund   receives     USD  SOFR   1
                    Day  + 0bps;   and  pays   Markit
                    iBoxx   US  Dollar    Liquid    +      BNP
                    0bps                Paribas     20/9/2022        23,087       20,922
    TRS   USD       3,202,206     Fund   receives     USD  SOFR   1
                    Day  + 0bps;   and  pays   Markit
                    iBoxx   US  Dollar    Liquid    +      BNP
                    0bps                Paribas     20/9/2022       (20,471)       (21,783)
    TRS   USD       9,489,000     Fund   receives     USD  SOFR   1
                    Day  + 0bps;   and  pays   Markit
                    iBoxx   US  Dollar    Liquid    +      BNP
                    0bps                Paribas     20/9/2022       (407,453)       (420,960)
    TRS   USD        (16,580)     Fund   receives     USD  SOFR   1
                    Day  - 25bps;    and  pays
                    Pitney    Bowes   + 0 bps
                                   Citibank     27/12/2022         15,419       15,419
                    Fund   receives     Markit    iBoxx
    TRS   USD      12,000,000
                    US  Dollar    Liquid    + 0bps;
                    and  pays   USD  SOFR   1 Day  +   Goldman
                    0bps                 Sachs    20/9/2022        83,836       81,000
    TRS   USD      18,018,000      Fund   receives     Markit    iBoxx
                    US  Dollar    Liquid    + 0bps;
                    and  pays   USD  SOFR   1 Day  +   Goldman
                    0bps                 Sachs    20/9/2022        259,379       255,849
    TRS   USD      40,326,000      Fund   receives     Markit    iBoxx
                    US  Dollar    Liquid    + 0bps;
                    and  pays   USD  SOFR   1 Day  +   Goldman
                    0bps                 Sachs    20/9/2022       (347,836)       (358,869)
    TRS   USD      10,455,000      Fund   receives     Markit    iBoxx
                    US  Dollar    Liquid    + 0bps;
                    and  pays   USD  SOFR   1 Day  +   Goldman
                    0bps                 Sachs    20/9/2022       (49,830)       (52,691)
    TRS   USD      13,367,000      Fund   receives     Markit    iBoxx
                    US  Dollar    Liquid    + 0bps;
                    and  pays   USD  SOFR   1 Day  +   Goldman
                    0bps                 Sachs    20/9/2022       (130,610)       (134,492)
    TRS   USD      18,703,000      Fund   receives     Markit    iBoxx
                    US  Dollar    Liquid    + 0bps;
                    and  pays   USD  SOFR   1 Day  +   Goldman
                    0bps                 Sachs    20/9/2022       (771,778)       (797,770)
    TRS   USD      18,703,000      Fund   receives     Markit    iBoxx
                    US  Dollar    Liquid    + 0bps;
                    and  pays   USD  SOFR   1 Day  +   Goldman
                    0bps                 Sachs    20/9/2022       (633,121)       (656,513)
    TRS   USD      18,961,000      Fund   receives     Markit    iBoxx
                    US  Dollar    Liquid    + 0bps;
                    and  pays   USD  SOFR   1 Day  +   Goldman
                    0bps                 Sachs    20/9/2022       (483,648)       (507,989)
    TRS   USD       9,489,000     Fund   receives     Markit    iBoxx
                    US  Dollar    Liquid    + 0bps;
                    and  pays   USD  SOFR   1 Day  +   Goldman
                    0bps                 Sachs    20/9/2022       (212,182)       (231,762)
    TRS   USD      18,978,000      Fund   receives     Markit    iBoxx
                    US  Dollar    Liquid    + 0bps;
                    and  pays   USD  SOFR   1 Day  +   Goldman
                    0bps                 Sachs    20/9/2022       (227,559)       (266,719)
    TRS   USD       6,254,000     Fund   receives     Markit    iBoxx
                    US  Dollar    Liquid    + 0bps;
                    and  pays   USD  SOFR   1 Day  +   Goldman
                    0bps                 Sachs    20/9/2022       (87,794)       (101,875)
                                117/175


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     種類      額面価額         銘柄              契約相手      満期日     未実現利益／         時価
                                               （損失）      （米ドル）
                                              （米ドル）
    TRS   USD         30,000    Fund   receives     JPM  EMBIG   DIV
                    CORE   + 0bps;   and  pays   USD
                    SOFR   1 Day  + 0bps        JP  Morgan
                                         16/9/2022       (160,301)       (160,301)
    TRS   USD       7,000,000     Fund   receives     Markit    iBoxx
                    US  Dollar    Liquid    + 0bps;
                    and  pays   USD  SOFR   1 Day  +
                                  JP  Morgan
                    0bps                     20/9/2022        186,473       185,908
    TRS   USD      13,514,000      Fund   receives     Markit    iBoxx
                    US  Dollar    Liquid    + 0bps;
                    and  pays   USD  SOFR   1 Day  +
                                  JP  Morgan
                    0bps                     20/9/2022         (760)      (3,517)
    TRS   USD      13,367,000      Fund   receives     Markit    iBoxx
                    US  Dollar    Liquid    + 0bps;
                    and  pays   USD  SOFR   1 Day  +
                                  JP  Morgan
                    0bps                     20/9/2022       (109,119)       (113,058)
    TRS   USD      14,339,000      Fund   receives     Markit    iBoxx
                    US  Dollar    Liquid    + 0bps;
                    and  pays   USD  SOFR   1 Day  +
                                  JP  Morgan
                    0bps                     20/9/2022       (444,515)       (468,248)
                    Fund   receives     JPMEMBIG     DIV
    TRS   USD         83,557
                    CORE   + 0bps;   and  pays   USD
                    SOFR   1 Day  + 65bps        JP  Morgan
                                        15/11/2022      (2,127,422)       (2,127,422)
    TRS   USD         82,443    Fund   receives     JPMEMBIG     DIV
                    CORE   + 0bps;   and  pays   USD
                    SOFR   1 Day  + 65bps        JP  Morgan
                                        16/11/2022      (1,824,750)       (1,824,750)
    TRS   USD      148,572,000      Fund   receives     Markit    iBoxx
                    US  Dollar    Liquid    + 0bps;
                    and  pays   USD  SOFR   1 Day  +    Morgan
                    0bps                Stanley     20/9/2022       4,637,342       4,600,352
    TRS   USD       7,000,000     Fund   receives     Markit    iBoxx
                    US  Dollar    Liquid    + 0bps;
                    and  pays   USD  SOFR   1 Day  +    Morgan
                    0bps                Stanley     20/9/2022        271,762       271,034
    TRS   USD      18,125,000      Fund   receives     Markit    iBoxx
                    US  Dollar    Liquid    + 0bps;
                    and  pays   USD  SOFR   1 Day  +    Morgan
                    0bps                Stanley     20/9/2022       (185,485)       (193,302)
    TRS   USD       7,621,000     Fund   receives     Markit    iBoxx
                    US  Dollar    Liquid    + 0bps;
                    and  pays   USD  SOFR   1 Day  +    Morgan
                    0bps                Stanley     20/9/2022       (157,630)       (161,387)
                    Fund   receives     Markit    iBoxx
    TRS   USD       7,621,000
                    US  Dollar    Liquid    + 0bps;
                    and  pays   USD  SOFR   1 Day  +    Morgan
                    0bps                Stanley     20/9/2022       (141,485)       (145,242)
    TRS   USD      32,426,000      Fund   receives     Markit    iBoxx
                    US  Dollar    Liquid    + 0bps;
                    and  pays   USD  SOFR   1 Day  +    Morgan
                    0bps                Stanley     20/9/2022       (983,255)      (1,005,084)
    TRS   USD       9,489,000     Fund   receives     Markit    iBoxx
                    US  Dollar    Liquid    + 0bps;
                    and  pays   USD  SOFR   1 Day  +    Morgan
                    0bps                Stanley     20/9/2022       (419,206)       (432,712)
    TRS   USD       6,254,000     Fund   receives     Markit    iBoxx
                    US  Dollar    Liquid    + 0bps;
                    and  pays   USD  SOFR   1 Day  +    Morgan
                                                (78,536)       (92,618)
                    0bps                Stanley     20/9/2022
    合計（米ドル原資産エクスポージャー－2,219,961,372米ドル）
                                              (40,447,364)        (8,917,840)
    CDS:クレジット・デフォルト・スワップ
    IFS:インフレーション・スワップ
    IRS:金利スワップ
    TRS:トータル・リターン・スワップ
                                118/175


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    買建オプション明細表
    2022年8月31日現在
       契約数量      コール／    銘柄          契約相手      行使価格       満期日     未実現利益／          時価
             プット                                 （損失）       （米ドル）
                                             （米ドル）
       94,878,937     コール     OTC  EUR/USD       Bank   of
                               EUR  1.09
                          America              29/9/2022        (101,742)          3,399
            プット             Bank   of
       94,878,937          OTC  EUR/USD
                               EUR  1.005
                          America              29/9/2022         305,674       1,318,213
       89,744,178     コール     OTC  USD/CNH       Goldman
                               USD  6.79
                          Sachs              26/9/2022         780,634       1,508,998
       73,285,792     コール     OTC  USD/CNH       Goldman
                               USD  6.8
                          Sachs             27/10/2022         569,482       1,260,933
       60,052,401     プット     OTC  EUR/CHF       JP  Morgan    EUR  0.965
                                       14/9/2022        (318,946)         126,367
       143,408,720      コール     OTC  USD/CNH       JP  Morgan    USD  6.8
                                       15/9/2022         746,118       2,134,458
       110,295,965      プット     OTC  USD/JPY       RBC      USD  130
                                        8/9/2022      (1,389,987)            293
          3,095   プット     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
                               USD  400
                 Trust         Traded              2/9/2022       (875,047)        1,159,078
          2,105   コール     Alphabet         Exchange
                               USD  115
                          Traded              16/9/2022        (288,590)         321,013
            プット             Exchange
          1,710       Apple
                               USD  140
                          Traded              16/9/2022        (714,228)         50,445
          1,540   プット     ConocoPhillips         Exchange
                               USD  75
                          Traded              16/9/2022        (732,623)         10,010
           941  プット     Dollar    Tree     Exchange
                               USD  145
                          Traded              16/9/2022         186,992        851,605
           179  コール     Domino’s     Pizza    Exchange
                               USD  400
                          Traded              16/9/2022        (241,762)         39,380
           557  コール     Eli  Lilly       Exchange
                               USD  330
                          Traded              16/9/2022        (197,306)         96,361
            プット             Exchange
          1,007       Exxon   Mobil
                               USD  100
                          Traded              16/9/2022         100,889        662,103
          1,173   プット     Ford   Motor      Exchange
                               USD  10
                          Traded              16/9/2022        (36,540)         1,173
          3,342   コール     General    Motors     Exchange
                               USD  45
                          Traded              16/9/2022        (644,101)         31,749
          1,799   コール     General    Motors     Exchange
                               USD  38
                          Traded              16/9/2022        (316,474)         365,197
           452  コール     HCA  Healthcare       Exchange
                               USD  220
                          Traded              16/9/2022        (260,908)         24,860
          4,448   プット     Intel         Exchange
                               USD  32.5
                          Traded              16/9/2022         261,413        529,312
           215  コール     Intuit         Exchange
                               USD  490
                          Traded              16/9/2022        (376,837)         29,563
           893  コール     Microsoft         Exchange
                               USD  290
                          Traded              16/9/2022        (640,039)         36,167
           633  コール     Mosaic         Exchange
                               USD  70
                          Traded              16/9/2022        (371,363)          8,229
           196  プット     Sherwin-Williams         Exchange
                               USD  240
                          Traded              16/9/2022        (81,581)        158,760
          7,130   コール     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
                               USD  430
                 Trust         Traded              16/9/2022       (3,463,842)          160,425
           241  プット     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
                               USD  405
                 Trust         Traded              16/9/2022         205,667        270,643
           216  コール     United    Rentals     Exchange
                               USD  350
                          Traded              16/9/2022        (156,325)          5,400
           453  コール     Walt   Disney      Exchange
                               USD  125
                          Traded              16/9/2022        (144,158)         10,872
          1,414   コール     Western    Digital     Exchange
                               USD  60
                          Traded              16/9/2022        (57,362)         6,363
           41 プット     US  Treasury     10   Exchange
                 Year   Note      Traded      USD  116.5
                                       23/9/2022          8,581       29,148
           27 プット     Nasdaq-100      Index   Exchange
                               USD  900
                          Traded              30/9/2022         918,797       1,767,825
           158  プット     Nasdaq-100      Index   Exchange
                               USD  100
                          Traded              30/9/2022        7,635,929       12,433,810
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       契約数量      コール／    銘柄          契約相手      行使価格       満期日     未実現利益／          時価
             プット                                 （損失）       （米ドル）
                                             （米ドル）
          1,326   プット     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
                               USD  410
                 Trust         Traded              30/9/2022        1,265,284        2,195,856
          7,328   プット     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
                               USD  415
                 Trust         Traded              30/9/2022        9,246,546       14,531,424
          2,020   プット     Apple         Exchange
                               USD  155
                          Traded             21/10/2022        (255,993)         984,750
           667  プット     Carnival         Exchange
                               USD  5
                          Traded             21/10/2022         (15,764)         5,670
           190  コール     Eli  Lilly       Exchange
                               USD  330
                          Traded             21/10/2022        (198,499)         113,525
          2,343   プット     EQT         Exchange
                               USD  30
                          Traded             21/10/2022        (795,985)         76,148
           543  プット     KB  Home       Exchange
                               USD  25
                          Traded             21/10/2022          3,881       39,368
           650  コール     Microsoft         Exchange
                               USD  290
                          Traded             21/10/2022        (209,715)         198,250
           208  プット     Sabre         Exchange
                               USD  5
                          Traded             21/10/2022         (11,314)         1,560
           132  プット     Sabre         Exchange
                               USD  6
                          Traded             21/10/2022         (2,593)         2,838
          2,956   コール     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
                               USD  430
                 Trust         Traded             21/10/2022       (1,432,859)          642,930
           93 コール     Tesla         Exchange
                               USD  316.67
                          Traded             21/10/2022         (62,992)         90,908
           579  コール     Tesla         Exchange
                               USD  320
                          Traded             21/10/2022        (439,505)         518,205
           380  コール     Visa         Exchange
                               USD  220
                          Traded             21/10/2022         (64,881)         84,930
           631  コール     Walt   Disney      Exchange
                               USD  130
                          Traded             21/10/2022        (171,461)         53,951
           541  プット     Xerox   Holdings      Exchange
                               USD  15
                          Traded             21/10/2022          7,645       27,050
           484  プット     BHP         Exchange
                               GBP  21.83
                          Traded             18/11/2022          10,233       776,965
           881  コール     Dynatrace         Exchange
                               USD  45
                          Traded             18/11/2022        (340,905)         149,770
           654  コール     Eli  Lilly       Exchange
                               USD  330
                          Traded             18/11/2022         (11,268)        703,050
           326  コール     Generac    Holdings     Exchange
                               USD  300
                          Traded             18/11/2022        (491,839)         130,400
           166  プット     Rio  Tinto       Exchange
                               GBP  45.62
                          Traded             18/11/2022         127,711        457,684
          1,803   コール     SPDR   Gold   Shares    Exchange
                               USD  170
                          Traded             18/11/2022        (200,546)         292,086
           450  プット     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
                               USD  395
                 Trust         Traded             18/11/2022         195,197        679,500
           234  コール     Tesla         Exchange
                               USD  320
                          Traded             18/11/2022        (175,437)         342,225
           574  コール     Western    Digital     Exchange
                               USD  65
                          Traded             18/11/2022         (41,681)         8,036
           778  プット     Ally   Financial      Exchange
                               USD  20
                          Traded             16/12/2022         (32,131)         13,615
          3,531   コール     Commerzbank         Exchange
                               EUR  9
                          Traded             16/12/2022        (280,827)         40,624
           662  プット     Ford   Motor      Exchange
                               USD  8
                          Traded             16/12/2022         (27,288)         4,965
           452  コール     HCA  Healthcare       Exchange
                               USD  230
                          Traded             16/12/2022        (220,228)         223,740
           140  コール     LVMH   Moet      Exchange
                 Hennessy     Louis    Traded
                               EUR  640
                 Vuitton                      16/12/2022         139,668        754,575
           554  コール     SAP         Exchange
                               USD  100
                          Traded             16/12/2022        (300,279)         73,405
                                120/175


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       契約数量      コール／    銘柄          契約相手      行使価格       満期日     未実現利益／          時価
             プット                                 （損失）       （米ドル）
                                             （米ドル）
          1,533   コール     SPDR   Gold   Shares    Exchange
                               USD  170
                          Traded             16/12/2022        (194,276)         374,819
          2,790   プット     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
                               USD  350
                 Trust         Traded             16/12/2022       (3,154,734)         1,795,365
           794  コール     Abbott         Exchange
                               USD  125
                 Laboratories         Traded              20/1/2023        (426,560)         55,580
           143  コール     Adobe         Exchange
                               USD  480
                          Traded              20/1/2023        (396,543)         114,758
           202  コール     Align   Technology      Exchange
                               USD  290
                          Traded              20/1/2023        (473,017)         382,790
          1,320   コール     Alphabet         Exchange
                               USD  125
                          Traded              20/1/2023        (579,709)         574,200
           47 コール     Booking    Holdings     Exchange
                               USD  600
                          Traded              20/1/2023        (751,423)         108,570
          1,087   プット     ConocoPhillips         Exchange
                               USD  70
                          Traded              20/1/2023        (599,186)         158,702
           883  コール     Dynatrace         Exchange
                               USD  45
                          Traded              20/1/2023        (251,201)         240,618
           279  コール     Eli  Lilly       Exchange
                               USD  340
                          Traded              20/1/2023        (229,784)         360,608
           278  コール     Eli  Lilly       Exchange
                               USD  320
                          Traded              20/1/2023         24,817       570,595
          1,842   プット     EQT         Exchange
                               USD  35
                          Traded              20/1/2023        (616,571)         419,055
           725  プット     Exxon   Mobil      Exchange
                               USD  75
                          Traded              20/1/2023        (293,429)         179,438
           883  コール     Glencore         Exchange
                               GBP  5.8
                          Traded              20/1/2023        (369,664)         126,696
           134  コール     Humana         Exchange
                               USD  500
                          Traded              20/1/2023         88,504       377,880
           148  コール     Intuit         Exchange
                               USD  450
                          Traded              20/1/2023         (8,070)        588,300
           928  コール     Otis   Worldwide      Exchange
                               USD  85
                          Traded              20/1/2023        (217,860)         111,360
           323  プット     Pioneer    Natural     Exchange
                               USD  210
                 Resources         Traded              20/1/2023        (323,720)         419,900
           485  コール     salesforce.com         Exchange
                               USD  210
                          Traded              20/1/2023        (585,203)         118,340
           485  コール     salesforce.com         Exchange
                               USD  200
                          Traded              20/1/2023        (487,916)         184,300
           166  コール     ServiceNow         Exchange
                               USD  550
                          Traded              20/1/2023        (676,820)         252,320
          2,042   コール     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
                               USD  430
                 Trust         Traded              20/1/2023       (1,130,715)         1,912,333
           634  プット     Valero    Energy     Exchange
                               USD  90
                          Traded              20/1/2023        (410,660)         267,865
           619  コール     XPO  Logistics       Exchange
                               USD  57.5
                          Traded              20/1/2023        (136,941)         287,835
          1,781   コール     Nasdaq-100      Index   Goldman
                               USD  707.725
                          Sachs              16/9/2022        (386,086)          2,324
         53,489   コール     EssilorLuxottica         JP  Morgan    EUR  200
                                       16/9/2022        (587,124)           242
         190,622    コール     Pioneer    Natural     Morgan
                               USD  290             (3,061,612)          41,715
                 Resources         Stanley              16/9/2022
     合計（米ドル原資産エクスポージャー－1,072,513,848米ドル）
                                              (10,712,913)         59,656,663
                                121/175




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    売建オプション明細表
    2022年8月31日現在
       契約数量      コール／    銘柄         契約相手      行使価格       満期日      未実現利益／         時価
             プット                                 （損失）       （米ドル）
                                              （米ドル）
      (189,900,405)       プット     OTC  EUR/USD       Bank   of
                               EUR  0.975
                          America              29/9/2022         93,049      (761,356)
             コール              Goldman
      (89,744,178)           OTC  USD/CNH
                               USD  6.99
                          Sachs              26/9/2022         1,269      (197,155)
      (73,285,792)      コール     OTC  USD/CNH       Goldman
                               USD  7.05
                          Sachs             27/10/2022        (31,588)       (216,268)
      (73,285,792)      コール     OTC  USD/CNH       Goldman
                               USD  7.05
                          Sachs             27/10/2022        (92,415)       (216,268)
      (60,052,401)      プット     OTC  EUR/CHF       JP  Morgan   EUR  0.94
                                        14/9/2022         81,793       (11,464)
      (143,408,720)       コール     OTC  USD/CNH       JP  Morgan   USD  7
                                        15/9/2022        250,303       (155,257)
      (110,295,965)       プット     OTC  USD/JPY       RBC     USD  125
                                         8/9/2022        510,229           -
        (12,496)    プット     S&P  500  Index     Citibank     USD  700
                                        16/9/2022       1,832,442        (141,926)
         (3,095)    プット     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
                               USD  380
                 Trust         Traded              2/9/2022        811,709       (26,308)
          (749)   プット     Albemarle         Exchange
                               USD  180
                          Traded              16/9/2022        601,757       (26,215)
         (1,033)    コール     Alphabet         Exchange
                               USD  125
                          Traded              16/9/2022        110,423       (12,913)
         (1,331)    コール     Amazon.com         Exchange
                               USD  150
                          Traded              16/9/2022        207,991       (21,962)
         (1,599)    コール     Apple         Exchange
                               USD  175
                          Traded              16/9/2022        125,543       (35,978)
         (1,710)    プット     Apple         Exchange
                               USD  125
                          Traded              16/9/2022        253,537        (9,405)
         (2,265)    コール     ConocoPhillips         Exchange
                               USD  90
                          Traded              16/9/2022      (3,599,619)        (4,235,550)
          (941)   プット     Dollar    Tree     Exchange
                               USD  125
                          Traded              16/9/2022        164,102       (73,398)
         (1,007)    プット     Exxon   Mobil      Exchange
                               USD  90
                          Traded              16/9/2022         93,937      (150,043)
         (3,342)    コール     General    Motors     Exchange
                               USD  52.5
                          Traded              16/9/2022        223,147        (6,684)
         (3,342)    プット     General    Motors     Exchange
                               USD  32
                          Traded              16/9/2022        562,366       (25,065)
          (169)   コール     LVMH   Moet      Exchange
                 Hennessy     Louis    Traded
                               EUR  730
                 Vuitton                       16/9/2022        103,280       (17,837)
          (893)   コール     Microsoft         Exchange
                               USD  310
                          Traded              16/9/2022         90,880       (8,037)
          (399)   コール     NVIDIA         Exchange
                               USD  215
                          Traded              16/9/2022        176,462        (1,397)
             コール              Exchange
          (122)       ServiceNow
                               USD  520
                          Traded              16/9/2022         63,819       (10,675)
          (121)   コール     ServiceNow         Exchange
                               USD  560
                          Traded              16/9/2022         99,553       (5,445)
          (424)   プット     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
                               USD  385
                 Trust         Traded              16/9/2022       (53,504)       (148,824)
          (216)   プット     United    Rentals     Exchange
                               USD  270
                          Traded              16/9/2022         57,332       (68,580)
          (453)   プット     Walt   Disney      Exchange
                               USD  110
                          Traded              16/9/2022       (32,947)        (79,502)
          (158)   プット     Nasdaq-100      Index   Exchange
                               USD  100
                          Traded              30/9/2022      (2,789,860)        (4,528,280)
          (27)  プット     Nasdaq-100      Index   Exchange
                               USD  900
                          Traded              30/9/2022       (317,081)        (613,980)
         (7,328)    プット     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
                               USD  390
                 Trust         Traded              30/9/2022      (3,436,087)        (5,389,744)
         (1,326)    プット     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
                               USD  385
                 Trust         Traded              30/9/2022       (458,819)        (783,003)
                                122/175



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       契約数量      コール／    銘柄         契約相手      行使価格       満期日      未実現利益／         時価
             プット                                 （損失）       （米ドル）
                                              （米ドル）
         (1,331)    プット     Alphabet         Exchange
                               USD  105
                          Traded             21/10/2022        (116,109)        (419,265)
         (1,330)    コール     Amazon.com         Exchange
                               USD  160
                          Traded             21/10/2022         298,593       (73,150)
         (1,149)    プット     Amazon.com         Exchange
                               USD  120
                          Traded             21/10/2022        (82,999)       (430,875)
         (2,020)    プット     Apple         Exchange
                               USD  135
                          Traded             21/10/2022         145,978       (227,250)
          (917)   プット     Apple         Exchange
                               USD  150
                          Traded             21/10/2022        (99,710)       (318,657)
          (181)   コール     Costco    Wholesale     Exchange
                               USD  580
                          Traded             21/10/2022         98,690       (81,903)
          (257)   プット     Costco    Wholesale     Exchange
                               USD  490
                          Traded             21/10/2022        (89,242)       (276,275)
          (467)   コール     Crowdstrike         Exchange
                               USD  230
                 Holdings         Traded             21/10/2022         82,357      (184,465)
          (190)   プット     Eli  Lilly       Exchange
                               USD  260
                          Traded             21/10/2022         107,018       (40,755)
         (2,343)    コール     EQT         Exchange
                               USD  42
                          Traded             21/10/2022      (1,317,313)        (1,745,535)
          (451)   プット     Home   Depot      Exchange
                               USD  280
                          Traded             21/10/2022        (162,242)        (352,907)
          (113)   コール     LVMH   Moet      Exchange
                 Hennessy     Louis    Traded
                               EUR  750
                 Vuitton                      21/10/2022         78,187       (47,537)
         (1,203)    プット     Microsoft         Exchange
                               USD  250
                          Traded             21/10/2022        (242,989)        (703,755)
          (145)   コール     Palo   Alto      Exchange
                               USD  640
                 Networks         Traded             21/10/2022         36,245      (100,775)
          (384)   コール     salesforce.com         Exchange
                               USD  220
                          Traded             21/10/2022         104,482        (5,760)
         (5,912)    コール     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
                               USD  440
                 Trust         Traded             21/10/2022        1,801,751        (555,728)
          (93)  プット     Tesla         Exchange
                               USD  233.33
                          Traded             21/10/2022         11,239       (74,865)
         (1,812)    プット     Tesla         Exchange
                               USD  240
                          Traded             21/10/2022        (139,833)       (1,725,930)
          (289)   コール     Unitedhealth         Exchange
                               USD  600
                          Traded             21/10/2022         96,637       (47,107)
          (288)   プット     Unitedhealth         Exchange
                               USD  480
                          Traded             21/10/2022        (43,734)       (212,400)
          (380)   プット     Visa         Exchange
                               USD  185
                          Traded             21/10/2022        (33,273)       (118,750)
          (631)   プット     Walt   Disney      Exchange
                               USD  110
                          Traded             21/10/2022        (110,257)        (253,977)
         (1,229)    コール     Abbott         Exchange
                               USD  120
                 Laboratories         Traded             18/11/2022         135,529       (57,149)
          (810)   プット     Alcoa         Exchange
                               USD  45
                          Traded             18/11/2022        (113,217)        (285,525)
          (810)   コール     Alcoa         Exchange
                               USD  65
                          Traded             18/11/2022         113,257       (133,245)
          (241)   コール     BHP         Exchange
                               GBP  26
                          Traded             18/11/2022         24,186      (102,016)
          (484)   プット     BHP         Exchange
                               GBP  19.6
                          Traded             18/11/2022        (10,100)       (353,022)
         (2,305)    コール     Boston    Scientific     Exchange
                               USD  45
                          Traded             18/11/2022         50,468      (155,587)
          (881)   プット     Dynatrace         Exchange
                               USD  35
                          Traded             18/11/2022         42,828      (189,415)
          (761)   コール     Edwards         Exchange
                               USD  115
                 Lifesciences         Traded             18/11/2022         171,426       (43,758)
          (654)   プット     Eli  Lilly       Exchange
                               USD  260
                          Traded             18/11/2022         41,700      (244,596)
                                123/175


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       契約数量      コール／    銘柄         契約相手      行使価格       満期日      未実現利益／         時価
             プット                                 （損失）       （米ドル）
                                              （米ドル）
          (326)   プット     Generac    Holdings     Exchange
                               USD  220
                          Traded             18/11/2022        (409,209)        (704,160)
          (83)  コール     Rio  Tinto       Exchange
                               GBP  56
                          Traded             18/11/2022         24,595       (68,401)
          (166)   プット     Rio  Tinto       Exchange
                               GBP  41.65
                          Traded             18/11/2022        (67,002)       (237,392)
         (1,803)    コール     SPDR   Gold   Shares    Exchange
                               USD  185
                          Traded             18/11/2022         55,477       (63,105)
          (450)   コール     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
                               USD  450
                 Trust         Traded             18/11/2022         79,994       (56,700)
          (450)   プット     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
                               USD  350
                 Trust         Traded             18/11/2022        (56,131)       (199,575)
          (234)   プット     Tesla         Exchange
                               USD  240
                          Traded             18/11/2022        (58,443)       (332,865)
         (3,531)    プット     Commerzbank         Exchange
                               EUR  7.2
                          Traded             16/12/2022        (185,918)        (365,616)
          (887)   コール     Dexcom         Exchange
                               USD  110
                          Traded             16/12/2022         82,510      (155,225)
          (452)   プット     HCA  Healthcare       Exchange
                               USD  160
                          Traded             16/12/2022         28,368      (169,500)
          (140)   プット     LVMH   Moet      Exchange
                 Hennessy     Louis    Traded
                               EUR  520
                 Vuitton                      16/12/2022         189,704       (142,161)
          (554)   プット     SAP         Exchange
                               USD  80
                          Traded             16/12/2022         10,581      (180,050)
         (1,533)    コール     SPDR   Gold   Shares    Exchange
                               USD  185
                          Traded             16/12/2022         59,432      (105,777)
         (3,348)    プット     SPDR   S&P  500  ETF  Exchange
                               USD  310
                 Trust         Traded             16/12/2022        2,049,816        (858,762)
          (281)   コール     Unitedhealth         Exchange
                               USD  600
                          Traded             16/12/2022         131,857       (162,980)
          (794)   プット     Abbott         Exchange
                               USD  105
                 Laboratories         Traded              20/1/2023       (134,775)        (553,815)
          (834)   コール     Abbvie         Exchange
                               USD  165
                          Traded              20/1/2023        217,893       (72,141)
          (143)   プット     Adobe         Exchange
                               USD  400
                          Traded              20/1/2023       (157,938)        (654,582)
          (202)   プット     Align   Technology      Exchange
                               USD  230
                          Traded              20/1/2023         39,865      (479,750)
         (1,800)    プット     Alphabet         Exchange
                               USD  80
                          Traded              20/1/2023        184,043       (229,500)
         (1,320)    プット     Alphabet         Exchange
                               USD  100
                          Traded              20/1/2023        146,187       (613,800)
         (1,800)    プット     Amazon.com         Exchange
                               USD  80
                          Traded              20/1/2023        591,082       (169,200)
          (47)  プット     Booking    Holdings     Exchange
                               USD  2,000
                          Traded              20/1/2023       (443,121)       (1,071,600)
          (883)   プット     Dynatrace         Exchange
                               USD  35
                          Traded              20/1/2023        111,063      (262,692)
          (279)   プット     Eli  Lilly       Exchange
                               USD  280
                          Traded              20/1/2023         76,380      (364,792)
          (278)   プット     Eli  Lilly       Exchange
                               USD  260
                          Traded              20/1/2023        215,793      (225,875)
         (1,842)    コール     EQT         Exchange
                               USD  50
                          Traded              20/1/2023       (409,363)      (1,142,040)
          (725)   プット     Exxon   Mobil      Exchange
                               USD  65
                          Traded              20/1/2023        144,466       (85,913)
         (1,450)    コール     Exxon   Mobil      Exchange
                               USD  95
                          Traded              20/1/2023       (681,120)      (1,250,625)
          (883)   プット     Glencore         Exchange
                               GBP  4.5
                          Traded              20/1/2023        (73,343)       (405,945)
          (134)   プット     Humana         Exchange
                               USD  390
                          Traded              20/1/2023        198,144       (81,070)
                                124/175


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       契約数量      コール／    銘柄         契約相手      行使価格       満期日      未実現利益／         時価
             プット                                 （損失）       （米ドル）
                                              （米ドル）
          (148)   プット     Intuit         Exchange
                               USD  370
                          Traded              20/1/2023        197,608      (266,400)
         (1,297)    コール     Merck   & Co     Exchange
                               USD  100
                          Traded              20/1/2023        109,294      (117,379)
          (738)   プット     Microsoft         Exchange
                               USD  200
                          Traded              20/1/2023        313,837      (226,935)
          (928)   プット     Otis   Worldwide      Exchange
                               USD  65
                          Traded              20/1/2023         50,746      (183,280)
          (970)   プット     salesforce.com         Exchange
                               USD  160
                          Traded              20/1/2023       (300,577)      (1,418,625)
          (166)   プット     ServiceNow         Exchange
                               USD  450
                          Traded              20/1/2023       (114,926)        (822,530)
         (1,268)    コール     Valero    Energy     Exchange
                               USD  120
                          Traded              20/1/2023       (661,698)      (1,477,220)
          (634)   プット     Valero    Energy     Exchange
                               USD  75
                          Traded              20/1/2023        204,946      (120,143)
          (619)   プット     XPO  Logistics       Exchange
                               USD  45
                          Traded              20/1/2023         75,760      (171,772)
        (53,489)    プット     EssilorLuxottica         JP  Morgan   EUR  160
                                        16/9/2022       (119,670)        (515,243)
        (53,489)    コール     EssilorLuxottica         JP  Morgan   EUR  225
                                        16/9/2022        203,741         (39)
        (190,622)     コール     Pioneer    Natural     Morgan
                               USD  320
                 Resources         Stanley              16/9/2022       1,205,913         (6,443)
        (190,622)     プット     Pioneer    Natural     Morgan
                               USD  230
                                               1,129,344        (729,506)
                 Resources         Stanley              16/9/2022
     合計（米ドル原資産エクスポージャー－620,876,366米ドル）
                                                837,761     (45,061,577)
                                125/175













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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    買建スワップション明細表
    2022年8月31日現在
        額面価額         銘柄                  契約相手      満期日      未実現損失        時価
                                               （米ドル）       （米ドル）
    USD       6,530,000     Fund   purchases     a put  option    to
                 enter   into   a Credit    Default    Swap.
                 If  exercised     Fund   receives
                 Floating     CDX.NA.HY.38.V2        quarterly
                                    Goldman
                 from   20/6/2022;      and  pays   5%  Fixed
                                     Sachs    21/9/2022       (17,242)       40,940
    USD      48,408,122      Fund   purchases     a call   option    to
                 enter   into   an  Interest     Rate   Swap.
                 If  exercised     Fund   receives     2.26%
                 Fixed   semi-annually       from
                 30/4/2023;      and  pays   Floating     USD
                                    Morgan
                 SOFR   annually     from   31/10/2023
                                                (352,571)        98,172
                                    Stanley     27/10/2022
    合計（米ドル原資産エクスポージャー－6,170,791米ドル）
                                                (369,813)       139,112
    売建スワップション明細表

    2022年8月31日現在
       額面価額         銘柄                   契約相手      満期日     未実現利益／         時価
                                               （損失）      （米ドル）
                                              （米ドル）
    USD    (94,111,385)       Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     Floating     USD
                SOFR   annually     from   20/4/2024;      and
                pays   3.45%   Fixed   semi-annually       from    Bank   of
                20/10/2023                    America     18/4/2023        6,909    (1,416,526)
    EUR    (36,870,000)       Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     Floating
                ITRAXX.XO.37.V1        quarterly     from
                20/6/2022;      and  pays   5%  Fixed
                                   Barclays     19/10/2022       (592,460)       (914,337)
    USD    (91,578,845)       Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     2.88%   Fixed
                semi-annually       from   2/5/2023;     and
                pays   Floating     USD  SOFR   annually     from
                2/11/2023                   Citibank     31/10/2022      (1,201,907)       (1,870,433)
    USD    (92,146,546)       Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     3.75%   Fixed
                semi-annually       from   9/11/2023;      and
                pays   Floating     USD  SOFR   annually     from
                9/5/2024                   Citibank      5/5/2023       562,317      (985,745)
    USD    (87,175,590)       Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     3.67%   Fixed
                semi-annually       from   27/12/2023;      and
                pays   Floating     USD  SOFR   annually     from
                27/6/2024                   Citibank      23/6/2023       294,053     (1,194,881)
    EUR    (173,854,406)       Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     2%  Fixed
                annually     from   9/9/2023;     and  pays
                Floating     EUR  EURIBOR    6 Month   semi-
                                    Goldman
                annually     from   9/3/2023
                                     Sachs     7/9/2022      (326,055)       (771,206)
                                126/175




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       額面価額         銘柄                   契約相手      満期日     未実現利益／         時価
                                               （損失）      （米ドル）
                                              （米ドル）
    USD     (6,530,000)      Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     Floating
                CDX.NA.HY.38.V2        quarterly     from
                                    Goldman
                20/6/2022;      and  pays   5%  Fixed
                                     Sachs    21/9/2022        11,111      (11,193)
    USD     (6,750,000)      Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     Floating
                CDX.NA.HY.38.V2        quarterly     from
                                    Goldman
                20/6/2027;      and  pays   5%  Fixed
                                     Sachs    21/9/2022        (878)      (11,570)
    USD    (90,225,527)       Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     3.05%   Fixed
                semi-annually       from   28/4/2023;      and
                pays   Floating     USD  SOFR   annually     from   Goldman
                28/10/2023                     Sachs    26/10/2022       (597,863)      (1,166,284)
    USD    (92,209,963)       Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     2.92%   Fixed
                semi-annually       from   4/5/2023;     and
                pays   Floating     USD  SOFR   annually     from   Goldman
                4/11/2023                     Sachs    2/11/2022     (1,007,634)       (1,741,165)
    USD    (147,685,207)       Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     2.9%   Fixed
                semi-annually       from   15/5/2023;      and
                pays   Floating     USD  SOFR   annually     from   Goldman
                15/11/2023                     Sachs    10/11/2022      (2,006,569)       (3,055,353)
    USD    (86,084,902)       Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     3.2%   Fixed
                semi-annually       from   28/5/2023;      and
                pays   Floating     USD  SOFR   annually     from   Goldman
                28/11/2023                     Sachs    23/11/2022       (17,032)       (997,459)
    USD    (287,809,126)       Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     3.27%   Fixed
                semi-annually       from   27/9/2023;      and
                pays   Floating     USD  SOFR   annually     from   Goldman
                27/3/2024                     Sachs    23/3/2023     (2,743,336)       (5,155,177)
    USD    (93,288,523)       Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     3.28%   Fixed
                semi-annually       from   28/9/2023;      and
                pays   Floating     USD  SOFR   annually     from   Goldman
                28/3/2024                     Sachs    24/3/2023      (858,504)      (1,651,457)
    USD    (174,668,990)       Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     3.57%   Fixed
                semi-annually       from   15/11/2023;      and
                pays   Floating     USD  SOFR   annually     from   Goldman
                15/5/2024                     Sachs    11/5/2023       948,163     (2,407,229)
    USD    (29,438,681)       Fund   writes    a call   option    to  enter
                into   a Credit    Default    Swap.   If
                exercised     Fund   receives     Floating
                CDX.NA.HY.38.V2        quarterly     from
                20/6/2022;      and  pays   5%  Fixed       JP  Morgan
                                         21/9/2022       120,775       (15,038)
                                127/175



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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       額面価額         銘柄                   契約相手      満期日     未実現利益／         時価
                                               （損失）      （米ドル）
                                              （米ドル）
    USD    (192,084,683)       Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     2.91%   Fixed
                semi-annually       from   6/4/2023;     and
                pays   Floating     USD  SOFR   annually     from    Morgan
                6/10/2023                    Stanley     4/10/2022      (981,582)      (2,460,634)
    USD    (179,336,523)       Fund   writes    a call   option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     Floating     USD
                SOFR   annually     from   31/10/2023;      and
                pays   2.47%   Fixed   semi-annually       from    Morgan
                30/4/2023                    Stanley     27/10/2022        338,140       (24,845)
    USD    (186,190,113)       Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     3.35%   Fixed
                semi-annually       from   12/6/2023;      and
                pays   Floating     USD  SOFR   annually     from    Morgan
                12/12/2023                    Stanley     8/12/2022       244,101     (1,752,788)
    USD    (96,024,613)       Fund   writes    a put  option    to  enter
                into   an  Interest     Rate   Swap.   If
                exercised     Fund   receives     3.4%   Fixed
                semi-annually       from   10/10/2023;      and
                pays   Floating     USD  SOFR   annually     from    Morgan
                                               (385,294)      (1,487,176)
                10/4/2024                    Stanley      6/4/2023
    合計（米ドル原資産エクスポージャー－865,706,667米ドル）
                                              (8,193,545)       (29,090,496)
                                128/175













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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    差金決済取引明細表
    2022年8月31日現在
        数量      銘柄                          契約相手           未実現利益／
                                                    （損失）
                                                   （米ドル）
              オーストラリア
         (29,517)     OZ  Minerals                                          7,761
                                        JP  Morgan
       (1,719,089)       AMP                                           1,106
                                        JP  Morgan
        (696,789)     Pilbara    Minerals                                     (319,021)
                                        JP  Morgan
         (57,601)     IDP  Education                        JP  Morgan              (39,729)
        (154,255)     Allkem                          JP  Morgan             (196,454)
                                                       (546,337)
              ブラジル
        (129,573)     Localiza     Rent   a Car                                  55,624
                                        JP  Morgan
       (3,450,982)       Magazine     Luiza                                    (765,980)
                                        JP  Morgan
                                                       (710,356)
              カナダ
         (37,591)
              Shaw   Communications
                                        JP  Morgan
                                                        30,749
                                                        30,749
              中国
        (834,000)     China   Sounthern     Airlines                  JP  Morgan               3,075
        (511,000)     Geely   Automobile      Holdings                  JP  Morgan              122,123
        (267,500)     Longfor    Group   Holdings                   Citibank               (11,672)
         (36,300)     Sunny   Optical    Technology                   Citibank                20,507
       (2,454,932)       Country    Garden    Holdings                   JP  Morgan               62,365
       (2,962,600)       Xiaomi                          JP  Morgan               55,211
        (352,000)     Xinyi   Solar   Holdings                    Citibank                31,552
        (241,000)     China   Longyuan     Power                   Citibank                38,821
        (418,600)     Microport     Scientific                     Citibank                106,960
        (778,500)     Shandong     Gold   Mining                   JP  Morgan               27,632
       (1,007,666)       China   Vanke                       Citibank               (77,200)
         (82,800)     Fuyao   Glass   Industry                    JP  Morgan               2,013
         (27,500)     Li  Ning                         JP  Morgan              (9,778)
        (239,800)     Zhuzhou    CRRC   Times   Electric                 JP  Morgan              (29,634)
         (40,946)     Prosus                          JP  Morgan              (33,098)
        (104,400)     Kuaishou     Technology                      Citibank                76,788
         (88,760)     Bilibili                          Citibank               (127,251)
                                                        258,414
              フィンランド
         (18,002)     Sampo                          Citibank               (10,265)
         (20,687)     Orion                          JP  Morgan               31,283
                                                        21,018
              フランス
         (23,709)     Pernod    Ricard                       JP  Morgan              290,426
         (47,265)     Alstom                          JP  Morgan              180,539
                                                        470,965
              ドイツ
         (19,228)     Beiersdorf                          Citibank                37,675
         (28,208)     Vonovia                          JP  Morgan              118,689
         (36,924)     Siemens    Healthineers                      Citibank               (43,697)
         (40,432)     Delivery     Hero                      JP  Morgan              358,890
                                                        471,557
              香港
        (363,500)     CK  Asset   Holdings                      JP  Morgan               45,695
        (580,500)     China   Overseas     Land   & Investment               Citibank               (95,758)
        (478,000)     Techtronic      Industries                     JP  Morgan             (365,307)
                                                       (415,370)
              イタリア
         (83,451)     Leonardo                          Citibank                34,844
       (4,554,156)       Telecom    Italia                      JP  Morgan               81,620
                                129/175


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         (63,713)     Nexi                          Citibank                16,525
                                                        132,989
                                130/175




















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                          契約相手           未実現利益／
                                                    （損失）
                                                   （米ドル）
              日本
         (50,000)     Hitachi    Metals                      JP  Morgan              (10,287)
         (38,300)     Olympus                          JP  Morgan               24,190
        (136,000)     Tokyo   Electric     Power                   JP  Morgan              (38,409)
         (28,000)     Open   House                        Citibank                43,405
         (49,400)     Money   Forward                       Citibank                40,193
                                                        59,092
              マカオ
         (88,000)
              Galaxy    Entertainment
                                        JP  Morgan               29,025
                                                        29,025
              オランダ
        (378,122)     Aegon                          JP  Morgan               7,629
        (110,973)     Just   Eat  Takeaway.com                      Citibank                241,757
                                                        249,386
              ポーランド
         (65,089)     CD  Projekt                         JP  Morgan              123,594
        (160,698)     InPost                          JP  Morgan              156,648
                                                        280,242
              シンガポール
         (6,884)
              Sea
                                        JP  Morgan              135,277
                                                        135,277
              南アフリカ
         (6,076)
              Capitec    Bank   Holdings
                                        JP  Morgan
                                                        17,497
                                                        17,497
              韓国
         (25,043)     Posco   Chemical                       JP  Morgan             (394,524)
         (25,073)     Celltrion     Healthcare                     Citibank                37,756
         (3,694)    NCSoft                          Citibank               (17,761)
         (14,900)     Iljin   Materials                       JP  Morgan               35,612
         (5,863)    HYBE                          Citibank                10,025
                                                       (328,892)
              スペイン
         (23,830)     Ferrovial                          Citibank                34,543
                                                        34,543
              スウェーデン
        (274,055)     Fastighets      AB  Balder                   Citibank                29,474
         (17,854)     Sagax                          Citibank                 7,811
         (22,557)     Sweco                          Citibank                 3,318
        (149,800)     Swedish    Match                      JP  Morgan               69,592
         (89,453)     Electrolux                          Citibank                34,806
                                                        145,001
              スイス
         (8,866)    Adecco                          Citibank                  288
                                                          288
              英国
        (245,684)     BT                          Citibank                24,386
        (101,293)     Diageo                          JP  Morgan              268,934
        (114,673)     Ocado                          JP  Morgan              256,640
        (630,861)     Rolls-Royce      Holdings                    Citibank                30,542
        (116,213)     Informa                          JP  Morgan               92,837
                                                        673,339
              米国
              Paccar
                                        JP  Morgan
         (23,329)                                                96,895
              JM  Smucker
                                        JP  Morgan
         (31,343)                                              (258,893)
                                131/175

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        1,241,004     iShares    S&P  Consumer     Discretionary       Sector    UCITS   ETF
                                        JP  Morgan
                                                       (822,165)
              International       Business     Machines
                                        JP  Morgan
         (27,243)                                                88,540
              Take-Two     Interactive      Software
         (6,451)                               Citibank                (3,660)
              Quanta    Services
         (8,999)                               Citibank                (9,089)
              Cognizant     Technology      Solutions
                                        JP  Morgan
         (16,993)                                                72,730
              Dollar    Tree
                                        JP  Morgan
         (16,831)                                               494,158
                                132/175



















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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        数量      銘柄                          契約相手           未実現利益／
                                                    （損失）
                                                   （米ドル）
              DISH   Network
                                        JP  Morgan
        (160,708)                                                320,146
              PerkinElmer
                                        JP  Morgan
         (16,164)                                               254,199
         (10,866)     Fiserv                          JP  Morgan               28,252
         (59,503)     Franklin     Resources                      JP  Morgan               98,775
         (5,310)    Teledyne     Technologies                      Citibank                77,062
         (13,446)     Lennar                          Citibank                45,179
         (1,604)    Martin    Marietta     Materials                  Citibank                19,473
         (4,721)    Illumina                          Citibank               (37,532)
         (16,570)     PPG  Industries                        Citibank               (11,102)
         (69,259)     Pultegroup                          Citibank                 4,156
         (37,603)     Ross   Stores                        JP  Morgan              (34,263)
         (5,172)    Westinghouse       Air  Brake   Technologies               Citibank                11,689
         (13,659)     Carmax                          Citibank                 4,781
         (74,785)     Las  Vegas   Sands                     Citibank               (86,751)
         (10,866)     Broadridge      Financial     Solutions                JP  Morgan              (63,349)
          (685)   EPAM   Systems                        Citibank                (8,255)
        (164,019)     Norwegian     Cruise    Line   Holdings               Citibank               (154,178)
         (95,194)     Snap                          JP  Morgan               12,375
         (17,234)     Lamb   Weston    Holdings                    Citibank                16,200
         (20,701)     STERIS                          JP  Morgan              233,119
        (104,097)     Paramount     Global                     Citibank                48,931
         (4,912)    Coinbase     Global                      Citibank                11,494
        (105,106)     Viatris                          Citibank                64,115
         (11,101)     Caesars    Entertainment                      Citibank                 8,215
         (23,329)     Marvell    Technology                      JP  Morgan              184,086
         (6,372)    Etsy                          Citibank               (24,502)
         (86,460)     DXC  Technology                        JP  Morgan              140,065
                                                        820,896
     合計（米ドル原資産エクスポージャー－161,695,016米ドル）
                                                       1,829,323
                                133/175










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    TBA有価証券取引契約明細表
    2022年8月31日現在
         数量       銘柄                            時価（米ドル）          純資産比率
                                                        ％
     TBA
                米国
      USD   157,345,000       Fannie    Mae  or  Freddie    Mac  4.5%   TBA                156,782,615          1.04
     TBA合計（米ドル原資産エクスポージャー－156,782,615米ドル）
                                               156,782,615          1.04
                                134/175


















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
    グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）
                                                   2023年9月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                              13,406,724,161円
     Ⅱ　負債総額                                               233,514,138円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              13,173,210,023円
     Ⅳ　発行済数量                                              6,604,993,020口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.9944円
    グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）

                                                   2023年9月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                              1,599,174,137円
     Ⅱ　負債総額                                                29,674,536円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              1,569,499,601円
     Ⅳ　発行済数量                                              1,392,125,624口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.1274円
    （参考）

    国内マネー・マザーファンド
                                                   2023年9月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                               602,595,972円
     Ⅱ　負債総額                                                    0円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               602,595,972円
     Ⅳ　発行済数量                                               597,957,003口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.0078円
                                135/175











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
    (1)受益証券の名義書換
      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
      す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
      り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
      が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
      を発行しません。
      なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
      受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
      求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    (2)受益者等名簿

      該当事項はありません。
    (3)受益者に対する特典

      該当事項はありません。
    (4)受益権の譲渡制限

      譲渡制限はありません。
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
       載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
       権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
       載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
       い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
       含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
       は記録が行われるよう通知するものとします。
      ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
       れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
       合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
       振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    (5)受益権の譲渡の対抗要件

      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
      することができません。
    (6)受益権の再分割

      委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
      等に再分割できるものとします。
    (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
      い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
      よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
      （1）資本金の額（          2023年9月29日        現在）
            資本金の額　　　　　　　　20億円
                     ※
            発行する株式総数           　　　100,000株
                         （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
            発行済株式総数　　　　　40,000株
                         （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
            ※種類株式の発行が可能
            直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

      （2）会社の機構（          2023年9月29日        現在）

       ①　会社の意思決定機構
         業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
         取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、そ
         の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
         とし、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任
         された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である
         取締役を除く。）の任期の満了の時までとします。
         また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終
         のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
         取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
         取締役の任期の満了の時までとします。
         取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
         の決議にしたがい業務を執行します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
         取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
         役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
         取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
         過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
       ②　投資運用の意思決定機構

         1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
         2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
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          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
      定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）なら
      びにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金
      融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2023年9月29日        現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                 26          1,544,789,412,081
          追加型公社債投資信託
                                783          15,033,053,378,536
           追加型株式投資信託
                                 22            35,513,957,684
          単位型公社債投資信託
                                208           1,081,077,305,598
           単位型株式投資信託
                               1,039            17,694,434,053,899
               合計
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    ３【委託会社等の経理状況】
    1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
    2．財務諸表の金額は、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。

    3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第38期事業年度（自2022年4月1日至

     2023年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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    （１）【貸借対照表】
                                                   （単位：百万円）

                                第37期                 第38期
                            （2022年3月31日現在）                 （2023年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                                31,421                 33,770
       金銭の信託                                30,332                 29,184
       未収委託者報酬                                17,567                 16,279
       未収運用受託報酬                                4,348                 3,307
       未収投資助言報酬                                 309                 283
       未収収益                                  5                 15
       前払費用                                1,167                 1,129
       その他                                2,673                 2,377
                   流動資産計                   87,826                 86,346
      固定資産

       有形固定資産                                1,268                 1,127
        建物                       ※1        1,109        ※1         1,001
        器具備品                       ※1         158       ※1          118
        リース資産                                 -      ※1           7
       無形固定資産                                4,561                 5,021
        ソフトウエア                               3,107                 3,367
        ソフトウエア仮勘定                               1,449                 1,651
        電話加入権                                 3                 2
       投資その他の資産                                10,153                  9,768
        投資有価証券                                241                 182
        関係会社株式                               5,349                 5,810
        長期差入保証金                               1,102                  775
        繰延税金資産                               3,092                 2,895
        その他                                367                 104
                   固定資産計                   15,983                 15,918
             資産合計                         103,810                 102,265
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                 （単位：百万円）
                               第37期                 第38期
                           （2022年3月31日現在）                 （2023年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                               1,445                 1,481
       リース債務                                 -                 1
       未払金                               7,616                 7,246
        未払収益分配金                                0                 0
        未払償還金                                9                 -
        未払手数料                              7,430                 7,005
        その他未払金                               175                 240
       未払費用                               8,501                 7,716
       未払法人税等                               2,683                 1,958
       未払消費税等                               1,330                  277
       賞与引当金                               1,933                 1,730
       役員賞与引当金                                 69                 48
                  流動負債計                   23,581                 20,460
      固定負債
       リース債務                                 -                 6
       退職給付引当金                               2,507                 2,654
       時効後支払損引当金                                147                 108
                  固定負債計                   2,655                 2,769
            負債合計                         26,236                 23,230
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                               2,000                 2,000
       資本剰余金                               19,552                 19,552
        資本準備金                              2,428                 2,428
        その他資本剰余金                              17,124                 17,124
       利益剰余金                               56,020                 57,481
        利益準備金                               123                 123
        その他利益剰余金                              55,896                 57,358
         別途積立金                            31,680                 31,680
         繰越利益剰余金                            24,216                 25,678
                  株主資本計                   77,573                 79,034
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                △0                 △0
              評価・換算差額等計                         △0                 △0
            純資産合計                         77,573                 79,034
          負債・純資産合計                          103,810                 102,265
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益計算書】
                                                  （単位：百万円）

                              第37期                  第38期
                          （自　2021年4月1日                  （自　2022年4月1日
                            至　2022年3月31日）                   至　2023年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                       108,563                  95,739
       運用受託報酬                       16,716                  16,150
       投資助言報酬                        1,587                  2,048
       その他営業収益                         12                  23
                営業収益計                    126,879                  113,962
      営業費用
       支払手数料                       45,172                  41,073
       広告宣伝費                         391                  216
       公告費                          0                  0
       調査費                       36,488                  33,177
        調査費                      10,963                  12,294
        委託調査費                      25,525                  20,882
       委託計算費                         557                  548
       営業雑経費                         842                  733
        通信費                        35                  36
        印刷費                        606                  504
        協会費                        66                  69
        諸会費                        26                  29
        支払販売手数料                        106                  92
                営業費用計                     83,453                  75,749
      一般管理費
       給料                       10,377                  10,484
        役員報酬                        168                  168
        給料・手当                       8,995                  9,199
        賞与                       1,213                  1,115
       交際費                          6                 17
       寄付金                         15                  11
       旅費交通費                         40                 128
       租税公課                         367                  330
       不動産賃借料                        1,674                  1,006
       退職給付費用                         495                  437
       固定資産減価償却費                        1,389                  1,388
       福利厚生費                         42                  47
       修繕費                          0                  1
       賞与引当金繰入額                        1,933                  1,730
       役員賞与引当金繰入額                         69                  48
       機器リース料                          0                  0
       事務委託費                        3,901                  4,074
       事務用消耗品費                         45                  37
       器具備品費                          0                  1
       諸経費                         217                  334
               一般管理費計                      20,578                  20,078
      営業利益                                22,848                  18,135
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                                                  （単位：百万円）
                              第37期                  第38期
                          （自　2021年4月1日                  （自　2022年4月1日
                            至　2022年3月31日）                   至　2023年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                        13                  10
       受取配当金                ※1       559            ※1     2,400
       時効成立分配金・償還金                        0                  0
       為替差益                        7                 －
       雑収入                        19                  10
       時効後支払損引当金戻入額                        10                  24
               営業外収益計                       610                 2,446
      営業外費用
       為替差損                        －                  3
       金銭の信託運用損                       743                 1,003
       早期割増退職金                        20                  24
       雑損失                        －                  47
               営業外費用計                       764                 1,079
      経常利益                               22,694                  19,502
      特別利益
       固定資産売却益                        0                 －
       投資有価証券売却益                        －                  4
                特別利益計                       0                  4
     特別損失
       固定資産除却損                        5                 12
       投資有価証券売却損                        6                  9
       ゴルフ会員権売却損                        3                 －
       オフィス再編費用                 ※2      509                  －
       関係会社株式評価損                        －                 584
                特別損失計                      525                  606
     税引前当期純利益                                22,169                  18,900
      法人税、住民税及び事業税                                6,085                  4,881
      法人税等調整額                                 584                  197
      法人税等合計                                6,669                  5,078
      当期純利益                               15,499                  13,821
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    （３）【株主資本等変動計算書】
     第37期（自　2021年4月1日　至　2022年3月31日）
                                                      （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
                        その他     資本剰余
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      19,996      51,800      73,353
     当期変動額
      剰余金の配当
                                            △11,280      △11,280      △11,280
      当期純利益
                                             15,499      15,499      15,499
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                              4,219      4,219      4,219
                -     -     -     -    -     -
     当期末残高
               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      24,216      56,020      77,573
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

                △0     △0      73,353
     当期変動額
      剰余金の配当
                          △11,280
      当期純利益
                          15,499
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                △0     △0       △0
      額(純額)
     当期変動額合計
                △0     △0      4,219
     当期末残高
                △0     △0      77,573
                                145/175








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第38期（自　2022年4月1日　至　2023年3月31日）
                                                      （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
             資本金          その他     資本剰余
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      24,216      56,020      77,573
     当期変動額
      剰余金の配当
                                            △12,360      △12,360      △12,360
      当期純利益
                                             13,821      13,821      13,821
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                              1,461      1,461      1,461
                -     -     -     -    -     -
     当期末残高
               2,000     2,428     17,124     19,552      123    31,680      25,678      57,481      79,034
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

                △0     △0      77,573
     当期変動額
      剰余金の配当
                          △12,360
      当期純利益
                          13,821
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                △0     △0       △0
      額(純額)
     当期変動額合計
                △0     △0      1,461
     当期末残高
                △0     △0      79,034
                                146/175









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                           移動平均法による原価法
       方法
                        （2）その他有価証券
                           市場価格のない株式等以外のもの
                            決算日の市場価格等に基づく時価法
                            （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
                             は移動平均法により算定）
                           市場価格のない株式等
                            移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

       価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産(リース資産を除く)

                           定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取
                         得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
                           なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                  …
                           建物           8～18年
                                  …
                           器具備品           2～20年
                        （2）無形固定資産(リース資産を除く)
                           定額法を採用しております。
                           なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利
                          用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
                        （3）リース資産
                           所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
                           リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採
                          用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
                        算し、換算差額は損益として処理しております。
       通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金

                           従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支
                          給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
                        （2）役員賞与引当金
                           役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給
                          見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
                        （3）退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、
                          当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
                          おります。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                           末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                           によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                           務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                           額を費用処理しております。
                           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                           の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                           る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                           ら費用処理しております。
                        （4）時効後支払損引当金
                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につい
                          て、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実
                          績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     6．収益及び費用の計上基準                   当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投
                        資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる
                        場合があります。
                        （1）委託者報酬
                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産
                          総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信
                          託によって主に年１回又は２回受取ります。当該報酬は期間の
                          経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資
                          信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
                        （2）運用受託報酬
                           運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、
                          確定した報酬を顧問口座によって主に年１回又は２回受取りま
                          す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
                          う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
                          しております。
                        （3）投資助言報酬
                           投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、
                          確定した報酬を顧問口座によって主に年２回又は４回受取りま
                          す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
                          う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
                          しております。
                        （4）成功報酬
                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
                          ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
                          用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
                          酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
                          す。
     7．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （会計方針の変更）
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以
     下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用
     指針第27－２項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計
     方針を将来にわたって適用することとしております。なお、当該適用指針の適用に伴う、当事業年度
     の財務諸表への影響はありません。
       また、（金融商品会計）注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信
     託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27－３項に従って、前事業年度に係る
     ものについては記載しておりません。
    注記事項

    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                     （百万円）
                                第37期                 第38期
                            （2022年3月31日現在）                 （2023年3月31日現在）
      建物                                  415                 523
      器具備品                                  966                 934
      リース資産                                   －                 1
    （損益計算書関係）

    ※1．各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。
                                                     （百万円）
                                第37期                 第38期
                            （自   2021年4月      1日        （自   2022年4月      1日
                              至  2022年3月31日）                至  2023年3月31日）
      受取配当金                                  543                2,393
    ※2．オフィス再編費用

       オフィス再編費用は、主に本社オフィスレイアウトの見直しによるものです。
    （株主資本等変動計算書関係）

      第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

         普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり配
          決議        株式の                        基準日         効力発生日
                        （百万円）        当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2021年6月16日
                           11,280       282,000
                                        2021年3月31日          2021年6月17日
       定時株主総会
                  A種種類
                  株式
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
                        配当金の総額        1株当たり配当
         決議      株式の    配当の                       基準日         効力発生日
                        （百万円）         額（円）
                種類    原資
                普通

                株式
      2022年6月16日              利益
                           12,360       309,000
                                        2022年3月31日          2022年6月17日
       定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
      第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）

     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり配
          決議        株式の                        基準日         効力発生日
                        （百万円）        当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2022年6月16日
                           12,360       309,000
                                        2022年3月31日          2022年6月17日
       定時株主総会
                  A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2023年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総額        1株当たり配当
         決議      株式の    配当の                       基準日         効力発生日
                        （百万円）         額（円）
                種類    原資
                普通

                株式
      2023年6月16日              利益
                           11,040       276,000
                                        2023年3月31日          2023年6月19日
       定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の株式であり、
       発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うこと
        で管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
    第37期（2022年3月31日現在）

                        貸借対照表計上額                時価            差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
                               30,332             30,332              －
     （1）金銭の信託
     （2）投資有価証券
                                  1             1           －
        その他有価証券
                               30,334             30,334              －
            資産計
    第38期（2023年3月31日現在）

                        貸借対照表計上額                時価            差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
                               29,184             29,184              －
     （1）金銭の信託
     （2）投資有価証券
                                  1             1           －
        その他有価証券
                               29,186             29,186              －
            資産計
    （注1）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため

       時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
    （注2）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    第37期（2022年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                          （百万円）         （百万円）         （百万円）         （百万円）
                             31,421           －         －          －
     （1）現金・預金
                             30,332           －         －          －
     （2）金銭の信託
                             17,567           －         －          －
     （3）未収委託者報酬
                              4,348          －         －          －
     （4）未収運用受託報酬
     （5）投資有価証券
                               －         1        －          －
        その他有価証券(投資信託)
                             83,670            1        －          －
              合計
    第38期（2023年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                          （百万円）         （百万円）        （百万円）         （百万円）
                             33,770           －        －          －
     （1）現金・預金
                             29,184           －        －          －
     （2）金銭の信託
                             16,279           －        －          －
     （3）未収委託者報酬
                              3,307          －        －          －
     （4）未収運用受託報酬
     （5）投資有価証券
                               －         1        －          －
        その他有価証券(投資信託)
                             82,540            1        －          －
              合計
      3．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
     ベルに分類しております。
      レベル1の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
                                152/175

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      レベル3の時価        : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
     それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
     ます。
      時価で貸借対照表に計上している金融商品

    第37期（2022年3月31日現在）

                                      時価（百万円）
              区分
                           レベル1         レベル2         レベル3
                                                       合計
                                －       6,932           －      6,932
     （1）金銭の信託
                                －         －         －        －
     （2）投資有価証券
                                －         －         －        －
        その他有価証券
                                －       6,932           －      6,932
             資産計
     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）第26項

    に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めておりません。貸借対照表における当該投資信託
    の金額は、金銭の信託23,399百万円、投資有価証券1百万円となります。
    第38期（2023年3月31日現在）

                                      時価（百万円）
              区分
                           レベル1         レベル2         レベル3
                                                       合計
                                －       29,184           －      29,184
     （1）金銭の信託
                                －         －         －        －
     （2）投資有価証券
                                －          1        －         1
        その他有価証券
                                －       29,186           －      29,186
             資産計
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

     金銭の信託
       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
     等）で構成されております。
       信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
     手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
     れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     投資有価証券

       投資有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としておりま
     す。
    （注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。

       これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号
     2020年3月31日）第5項に従い、2．金融商品の時価等に関する事項及び3．金融商品の時価のレベルご
     との内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。
                                                     （百万円）
                                第37期                 第38期
                            （2022年3月31日現在）                 （2023年3月31日現在）
      投資有価証券（その他有価証券）
       非上場株式                                 239                 180
      関係会社株式
       非上場株式                                5,349                 5,810
                                153/175




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（第37期の貸借対照表計上額5,349百万円、第38期の貸借対照表計上
      額5,810百万円）については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計
      上額と当該時価との差額の記載は省略しております。
    2.  その他有価証券

       第37期（2022年3月31日現在）
                                                     （百万円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       投資信託
                                －             －             －
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                1             2            △0
       投資信託
                                1             2            △0
       小計
                                1             2            △0
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額239百万円）については、市場価格がないことから、上表に
         含めておりません。
       第38期（2023年3月31日現在）

                                                     （百万円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       投資信託
                                －             －             －
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                1             2            △0
       投資信託
                                1             2            △0
       小計
                                1             2            △0
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額180百万円）については、市場価格がないことから、上表に
         含めておりません。
                                154/175






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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3．事業年度中に売却したその他有価証券
       第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
                                 13             －             6
       株式
       第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）

                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
       株式                         54             4             9
    4．減損処理を行った有価証券

       当事業年度において、有価証券について584百万円（関係会社株式584百万円）減損処理を行って
      おります。
    （退職給付関係）

    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                      （百万円）
                                     第37期              第38期
                                 （自   2021年4月1日           （自   2022年4月1日
                                　至   2022年3月31日）           　至   2023年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                   2,479              2,576
        勤務費用                                   295              279
        利息費用                                    2              2
        数理計算上の差異の発生額                                  △14               31
        退職給付の支払額                                  △185              △191
       退職給付債務の期末残高                                   2,576              2,698
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                      （百万円）
                                     第37期              第38期
                                （2022年3月31日現在）              （2023年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                   2,576              2,698
       未積立退職給付債務                                   2,576              2,698
       未認識数理計算上の差異                                    △35              △44
       未認識過去勤務費用                                    △33                0
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   2,507              2,654
       退職給付引当金                                   2,507              2,654

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   2,507              2,654
                                155/175




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                      （百万円）
                                     第37期              第38期
                                 （自   2021年4月1日           （自   2022年4月1日
                                　至   2022年3月31日）           　至   2023年3月31日）
       勤務費用                                    295              279
       利息費用                                      2              2
       数理計算上の差異の費用処理額                                     34              22
       過去勤務費用の費用処理額                                     69              34
       その他                                    △3              △4
       確定給付制度に係る退職給付費用                                    398              334
     （注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において20百万円、当事業年度に
       おいて24百万円を営業外費用に計上しております。
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第37期              第38期
                                （2022年3月31日現在）              （2023年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～3.76％              1.00％～3.56％
    3．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度97百万円、当事業年度103百万円であります。
                                156/175













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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第37期                 第38期
                             (2022年3月31日現在)                 (2023年3月31日現在)
                                   （百万円）                  （百万円）
       繰延税金資産
                                156                  121
       　未払事業税
                                 10                  9
       　未払事業所税
                                592                  529
       　賞与引当金
                                 92                  94
       　未払法定福利費
                                845                  390
       　運用受託報酬
                                 13                  15
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                          12                  21
                                 58                 198
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                        292                  297
                                767                  812
       　退職給付引当金
                                 45                  33
       　時効後支払損引当金
                                  7                  7
       　ゴルフ会員権評価損
                                166                  345
         関係会社株式評価損
                                 28                  4
         投資有価証券評価損
                                  2                 13
         その他
                                  0                  0
         その他有価証券評価差額金
                               3,092                  2,895
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                                 －                  －
       繰延税金負債合計
                               3,092                  2,895
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

                                      第37期              第38期
                                  (2022年3月31日現在)              (2023年3月31日現在)
                                        －            30.62    ％
       法定実効税率
         （調整）
                                        －           △3.69    ％
       　受取配当金等永久に益金に算入されない項目
                                        －           △0.06    ％
       　その他
                                        －            26.87    ％
       　税効果会計適用後の法人税等の負担率
      （注）前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税
       率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
                                157/175






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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
       結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                          DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式            144,212百万円
          取得原価                    144,212百万円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224百万円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                     40,451百万円
                   うち現金・預金                   11,605百万円
                   うち金銭の信託                   11,792百万円
          b.負債の額        負債合計                     9,256百万円
                   うち未払手数料及び未払費用                    4,539百万円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                       53,030百万円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                       53,030百万円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第37期               第38期
                       （2022年3月31日現在）               （2023年3月31日現在）
       流動資産                      －百万円               －百万円
       固定資産                    76,763百万円               68,921百万円
       資産合計                    76,763百万円               68,921百万円
       流動負債                      －百万円               －百万円
       固定負債                     4,740百万円               3,643百万円
       負債合計                     4,740百万円               3,643百万円
       純資産                    72,022百万円               65,278百万円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                   55,263百万円               51,451百万円
       顧客関連資産                   25,175百万円               20,947百万円
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      （2）損益計算書項目
                           第37期               第38期
                       （自   2021年4月1日            （自   2022年4月1日
                      　　至    2022年3月31日）           　　至    2023年3月31日）
       営業収益                      －百万円               －百万円
       営業利益                    △8,429百万円               △8,039百万円
       経常利益                    △8,429百万円               △8,039百万円
       税引前当期純利益                    △8,429百万円               △8,039百万円
       当期純利益                    △7,015百万円               △6,744百万円
       1株当たり当期純利益                  △175,380円68銭               △168,617円97銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                    3,811百万円               3,811百万円
       顧客関連資産の償却額                    4,618百万円               4,228百万円
                                160/175
















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    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （収益認識関係）

    1.  収益の分解情報
      収益の構成は次の通りです。
                           第37期               第38期
                        （自   2021年4月1日             （自   2022年4月1日
                       　至   2022年3月31日）            　至   2023年3月31日）
       委託者報酬                     108,259百万円                95,739百万円
       運用受託報酬                      14,425百万円               14,651百万円
       投資助言報酬                      1,587百万円               2,048百万円
       成功報酬（注）                      2,594百万円               1,499百万円
       その他営業収益                        12百万円               23百万円
       合計                     126,879百万円               113,962百万円
      （注）成功報酬は、前事業年度においては損益計算書の委託者報酬及び運用受託報酬、当事業年度に
      おいては損益計算書の運用受託報酬に含めて表示しております。
    2.  収益を理解するための基礎となる情報

      収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針                                6.収益及び費用の計上基準」に記載の通
    りであります。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）         及び  第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
    （持分法損益等）

       当社は2022年８月１日付でPayPayアセットマネジメント株式会社の株式を取得し持分法適用関連会
     社としておりますが、重要性が乏しいため、関連会社に対する投資の金額等の記載を省略しておりま
     す。
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    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
    該当はありません。
    第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
    該当はありません。
    第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第37期（自       2021年4月1日        至  2022年3月31日）
                資本金    事業の    議決権
                              関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （百万円）           （百万円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の         7,789    未払       1,592
     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の         16,373     未払       2,651
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
    第38期（自       2022年4月1日        至  2023年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
                           役員の     事業上
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                   （百万円）           （百万円）
                           兼任等     の関係
     性
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の         7,474    未払       1,579

     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社  行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の         13,932     未払       2,404
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません
    （1株当たり情報）

                               第37期                  第38期
                           （自   2021年4月1日               （自   2022年4月1日
                            至  2022年3月31日）                至  2023年3月31日）
      1株当たり純資産額                           1,939,327円79銭                  1,975,862円96銭
      1株当たり当期純利益金額                            387,499円36銭                  345,535円19銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第37期                  第38期
                            （自   2021年4月1日               （自   2022年4月1日
                            至  2022年3月31日）                至  2023年3月31日）
      当期純利益金額                             15,499百万円                  13,821百万円
      普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
      主に帰属しない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
                                  15,499百万円                  13,821百万円
      式に係る当期純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
      式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
      （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

      （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
      行為が禁止されています。
     （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
     （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと                                        （ 投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
        閣府令で定めるものを除きます。                  ） 。
     （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
        ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
        定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
        リバティブ取引を行うこと。
     （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
        針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
        うこと。
     （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        委託会社の関連会社であるPayPayアセットマネジメント株式会社に対する出資比率が、2023年
        10月6日付で49.9％から23.4％に引き下がりました。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
        せん。
                                164/175







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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      （1）受託会社
      名称           株式会社りそな銀行

                 279,928百万円（2023年3月末日現在)

      資本金の額
      事業の内容           日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

      （2）販売会社

          販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
            名　　    称          資本金の額                事  業  の  内  容
                         (単位:百万円)
                                  日本において銀行業務および信託業務を営
                              279,928
      株式会社りそな銀行
                                  んでいます。
                              70,000
      株式会社埼玉りそな銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                              72,216
      ＰａｙＰａｙ銀行株式会社                            日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社北都銀行（※1）                        12,500
                                  日本において銀行業務を営んでおります。
                              48,868
      株式会社筑波銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社千葉興業銀行（※2）                        62,120
                                  日本において銀行業務を営んでおります。
                              43,734
      株式会社きらぼし銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社山梨中央銀行（※1）                    （※3）15,400
                                  日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社富山銀行（※4）                         6,730
                                  日本において銀行業務を営んでおります。
                              10,816
      株式会社清水銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社大垣共立銀行（※1）                        46,773
                                  日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社三十三銀行（※2）                        37,400
                                  日本において銀行業務を営んでおります。
                              20,000
      株式会社百五銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社滋賀銀行（※2）                        33,076
                                  日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社京都銀行（※2）                        42,103
                                  日本において銀行業務を営んでおります。
                              38,971
      株式会社関西みらい銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社紀陽銀行（※1）                        80,096
                                  日本において銀行業務を営んでおります。
                               5,481
      株式会社但馬銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                              10,005
      株式会社山口銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                              22,725
      株式会社沖縄銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                              10,000
      株式会社北九州銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                              100,000
      株式会社あおぞら銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社福島銀行（※1）                        18,682
                                  日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社東和銀行（※1）                        38,653
                                  日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社京葉銀行（※1）                        49,700
                                  日本において銀行業務を営んでおります。
                              38,300
      株式会社東日本銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
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      株式会社東京スター銀行（※
                              26,000
                                  日本において銀行業務を営んでおります。
      5）
                               9,800
      株式会社福邦銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社愛知銀行（※1）                        18,000
                                  日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社中京銀行（※6）                        31,879
                                  日本において銀行業務を営んでおります。
                              10,000
      株式会社もみじ銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                              22,944
      株式会社高知銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               2,619
      アーク証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               7,196
      ａｕカブコム証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               1,250
      池田泉州ＴＴ証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              48,323
      株式会社ＳＢＩ証券
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      ＯＫＢ証券株式会社（※1）                         1,500
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                850
      おきぎん証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                500
      木村証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
      きらぼしライフデザイン証券株                            「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               3,000
      式会社                            品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      ぐんぎん証券株式会社（※1）                         3,000
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               3,067
      あかつき証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
      岩井コスモ証券株式会社（※
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              13,500
      5）
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               3,000
      静銀ティーエム証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                215
      大山日ノ丸証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              100,000
      大和証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               4,374
      ちばぎん証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                          （※7）19,495
      楽天証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               6,000
      東海東京証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                166/175


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              13,494
      東洋証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      第四北越証券株式会社（※1）                          600
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                950
      フィリップ証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
      ＳＭＢＣ日興証券株式会社（※
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              10,000
      2）
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               3,000
      株式会社証券ジャパン
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               3,308
      浜銀ＴＴ証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               3,000
      百五証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               5,000
      ひろぎん証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              11,945
      松井証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                300
      三豊証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               1,270
      ワイエム証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
     （注）資本金の額は2023年3月末日現在
     （※1）「限定為替ヘッジコース」の取扱いはありません。
     （※2）新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
     （※3）2022年9月30日現在
     （※4）「限定為替ヘッジコース」の新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。なお、
          「為替ヘッジなしコース」の取扱いはありません。
     （※5）「為替ヘッジなしコース」の新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。なお、
          「限定為替ヘッジコース」の取扱いはありません。
     （※6）「限定為替ヘッジコース」の新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
     （※7）2022年12月31日現在
      (3)  投資顧問会社

      名称           ブラックロック・ジャパン株式会社

                  3,120百万円（2023年3月末日現在）
      資本金の額
      事業の内容           金融商品取引法に基づき投資運用業等を営んでいます。

    ２【関係業務の概要】

       「受託会社」は以下の業務を行います。
      （1）委託者の指図に基づく投資信託財産の保管、管理
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （2）投資信託財産の計算
      （3）その他上記業務に付随する一切の業務
       「販売会社」は以下の業務を行います。

      （1）募集・販売の取り扱い
      （2）受益者に対する一部解約事務
      （3）受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
      （4）受益者に対する収益分配金の再投資
      （5）受益権の取得申込者に対する目論見書の交付
      （6）受益者に対する運用報告書の交付
      （7）所得税および地方税の源泉徴収
      （8）その他上記業務に付随する一切の業務
       「投資顧問会社」は以下の業務を行います。

        投資一任契約に基づく運用指図
    ３【資本関係】

          該当事項はありません。
          ※持株比率5％以上を記載します。
    第３【その他】

    (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
      す。また、以下の内容を記載することがあります。
      ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
      ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
      ・詳細情報の入手方法
        ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
         る旨
      ・目論見書の使用開始日
      ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
      ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和
        26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
      ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
        その旨の記録をしておくべきである旨
       ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
    (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
      解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
      ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、
                                168/175


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
      ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
    (3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
    (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２３年５月２５日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         丘本　正彦
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         稲葉　宏和
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２２年４月１日から２０２３年３月
    ３１日までの第３８期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２３年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    その他の記載内容

      その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報
    告書以外の情報である。
      当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
    も実施していない。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                171/175










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書
                                              ２０２３年１１月１７日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士         稲  葉  　宏    和
                     業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているグローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１
    回決算・為替ヘッジなし）の２０２２年９月１６日から２０２３年９月１５日までの計算期間の財
    務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
    行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
    に準拠して、グローバル・アロケーション・オープンＡコース（年１回決算・為替ヘッジなし）の
    ２０２３年９月１５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、
    全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメント
    One株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
    している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含
    まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記
    載内容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
    法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
    その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
    どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
    あるかどうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
    表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
    諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
    まれる。
                                172/175


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
    る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
    ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
    があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
    る場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
      する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
      要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
      実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
      することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
      いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

    部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
    項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                173/175






                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書
                                              ２０２３年１１月１７日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士         稲  葉  　宏    和
                     業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているグローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１
    回決算・限定為替ヘッジ）の２０２２年９月１６日から２０２３年９月１５日までの計算期間の財
    務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
    行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
    に準拠して、グローバル・アロケーション・オープンＣコース（年１回決算・限定為替ヘッジ）の
    ２０２３年９月１５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、
    全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメント
    One株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
    している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含
    まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記
    載内容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
    法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
    その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
    どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
    あるかどうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
    表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
    諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
    まれる。
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
    る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
    ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
    があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
    る場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
      する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
      要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
      実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
      することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
      いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

    部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
    項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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