アセットマネジメントOne株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | アセットマネジメントOne株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2023年12月11日 提出
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 杉原 規之
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【電話番号】 03-6774-5100
【届出の対象とした募集(売出) MHAMスリーウェイオープン
内国投資信託受益証券に係るファ
ンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出) 1兆円を上限とします。
内国投資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
MHAMスリーウェイオープン(以下「当ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権(以下「受益権」と称することがあります。)で
す。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定
の適用を受けることとし、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機
関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、
振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることに
より定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
権」といいます。)。委託会社である アセットマネジメントOne株式会社 は、やむを得ない事情等が
ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記
名式や記名式の形態はありません。
また、 当ファンド について、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧
に供された信用格付けまたは信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付
けはありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
※
取得申込日の基準価額 とします。
※ 「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除して求めた金額(純資産総額)を計
算日における受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価
額で表示されることがあります。
基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する
照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページアドレス
電話番号
https://www.am-one.co.jp/ 0120-104-694
アセットマネジメントOne株式会社
注:電話番号はコールセンターのものです(以下同じ)。
※ 電話によるお問い合わせは、 営業日の午前9時から午後5時まで とさせていただきます。(以
下同じ。)
(5)【申込手数料】
① 通常のお申込みのお取扱い
申込手数料は、取得申込金額(取得申込口数に発行価格を乗じた額)に、1.1%(税抜1.0%)
を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には、消費税
ならびに地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)が課せられます。
② 確定拠出年金制度に基づくお申込みのお取扱い
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無手数料とします。
③ 申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。
④ 「自動けいぞく投資コース」を選択された場合の収益分配金は、毎計算期末の翌営業日に原則
として税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
⑤ 上記①にかかわらず、償還乗換優遇措置等の取扱いを行う販売会社では、一定の条件を満たし
た場合に申込手数料が割引、または無手数料となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い
合わせください。
(6)【申込単位】
① 申込単位は、各販売会社が定める単位とします。
② 「一般コース」および「自動けいぞく投資コース」による取得申込が可能です。販売会社に
よっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。なお、「自動けいぞく投
資コース」を選択されたお申込者は、収益分配金の再投資に際し、1口の整数倍をもって取得する
ことができます。
③ 申込単位および取扱コースについては、販売会社にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2023年12月12日 から 2024年6月11日 まで
※ 申込期間は上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
当ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については、下記の委託会社の照会
先までお問い合わせください。
照会先の名称 ホームページアドレス 電話番号
アセットマネジメントOne株式会社 https://www.am-one.co.jp/ 0120-104-694
(9)【払込期日】
取得申込代金は、販売会社が定める期日までに、販売会社にお支払いいただきます。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、 アセットマネジメ
ントOne株式会社 (「委託者」または「委託会社」といいます。)の指定する口座を経由して、 みずほ
信託銀行株式会社 (「受託者」または「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座 (受託会
社が再信託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座) に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込代金は、お申込みの販売会社にお支払いください。なお、払込取扱場所については、下
記の委託会社の照会先までお問い合わせください。
照会先の名称 ホームページアドレス 電話番号
アセットマネジメントOne株式会社 https://www.am-one.co.jp/ 0120-104-694
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は以下 の通りです。
株式会社証券保管振替機構
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(12)【その他】
① 投資信託振替制度における振替受益権について
当ファンドの受益権は、2007年1月4日より投資信託振替制度(以下「振替制度」といいま
す。)に移行しており、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載
の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に
記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
振替制度においては、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理し
ます。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といい
ます。)への記載・記録によって行われます。
② 確定拠出年金制度に基づくお申込みのお取扱い
確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、取扱いが一部異なる場合があります。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいいま
す。以下同じ。)に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式・公社債および短期
金融資産を主要投資対象とし、信託財産の安定的な成長を目標として運用を行います。
<ファンドの特色>
Ⅰ.わが国の3資産(株式・債券・短期金融資産)に分散投資します。
※
Ⅱ.「TAA モデル」の指示により、資産配分を行います。
※ TAA(タクティカル・アセット・アロケーション)とは、「戦術的資産配分」の意味で、
株式や債券等の資産間における相対的な価値を判断し、割安と判断される資産への投資比率
を上げ、割高と判断される資産への投資比率を下げる運用手法をいいます(以下同じ。)。
② 2,000億円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上限額については、受託
会社と合意のうえ、変更することができます。
③ 一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。
<商品分類>
・商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉となる資産)
株 式
単位型 国 内 債 券
海 外 不動産投信
追加型 内 外 その他資産
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
・商品分類定義
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
財産とともに運用されるファンドをいう。
国 内 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
資産複合 目論見書又は投資信託約款において、「株式」、「債券」、「不動産投
信」及び「その他資産」のうち、複数の資産による投資収益を実質的に
源泉とする旨の記載があるものをいう。
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<属性区分>
・属性区分表
投資対象資産
決算頻度 投資対象地域 投資形態
(実際の組入資産)
株式
一般
大型株
年1回
中小型株
債券
年2回
グローバル
一般
日本
公債
年4回
北米
社債
欧州
その他債券
ファミリーファンド
年6回
アジア
クレジット属性
(隔月)
オセアニア
( )
ファンド・オブ・
中南米
不動産投信
ファンズ
年12回
アフリカ
その他資産
(毎月)
( )
中近東
資産複合
(中東)
日々
(株式、債券、短期
エマージング
金融資産、その他
その他
資産(投資信託証
( )
券(株式)))
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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・属性区分定義
資産複合 目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象と
(株式、債券、短期金融 し、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載がある
資産、その他資産(投 ものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、
資 信 託 証 券 ( 株 括弧内の記載はその該当複数資産を表す。
式))) ※ 当ファンドでの株式への投資は、マザーファンド受益証券
資産配分変更型 (投資信託証券)を通じて行うことがあります。
年2回 目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載
があるものをいう。
日本 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益
が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド 目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・
オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象と
して投資するものをいう。
(注1)商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類
しています。
(注2)当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投
資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
(2)【ファンドの沿革】
1993年11月26日 信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
1998年11月30日 当ファンドの信託期間を無期限に変更
当ファンドの決算を年1回(9月10日)から年2回(3月10日および9月10
日)に変更
当ファンドの投資対象に「富士TOPIXオープンマザーファンド」を
追加
1998年12月1日 1口当たり元本額を1万円から1円に変更するための受益権分割を実施
2007年1月4日 投資信託振替制度へ移行
2007年7月1日 当ファンドの名称を「富士スリーウェイオープン」から「MHAMス
リーウェイオープン」に変更
2016年10月1日 ファンドの委託会社としての業務をみずほ投信投資顧問株式会社からア
セットマネジメントOne株式会社に承継
2021年7月2日 ファンドの主要投資対象に「国内株式パッシブ・ファンド(最適化
法)・マザーファンド」を追加
2021年12月17日 ファンドの主要投資対象から「MHAM TOPIXマザーファンド」
を削除
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(3)【ファンドの仕組み】
① 当ファンドの運営の仕組み
② 委託会社の概況
名称: アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所: 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
資本金の額
20億円( 2023年9月29日 現在)
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
とする。
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2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIA
Mアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部
門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
大株主の状況
( 2023年9月29日 現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
株式会社みずほフィナンシャルグ 東京都千代田区大手町一丁目5番
※1 ※2
28,000株 70.0%
ループ 5号
東京都千代田区有楽町一丁目13
※2
第一生命ホールディングス株式会社 12,000株
30.0%
番1号
※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
※2:普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0%、第一生
命ホールディングス株式会社49.0%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 基本方針
この投資信託は、わが国の株式、債券および短期金融資産の組入比率の変更を、原則としてTA
Aモデル(タクティカル・アセット・アロケーション・モデル)の指示により機動的に行い、信
託財産の安定的な成長を目標として運用を行います。
② 運用方法
1.主要投資対象
わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式、公社債お
よび短期金融資産を主要投資対象とします。なお、国内株式パッシブ・ファンド(最適化
法)・マザーファンド受益証券を組入れることもあります。
◆ 株式への投資は、国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド受益証券へ
の投資を通じて行う場合があります。国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザー
ファンドは、東証株価指数(TOPIX、配当込み)に連動する投資成果を目指します。
※ 東証株価指数(TOPIX)とは、日本の株式市場を広範に網羅し、投資対象としての機能
性を有するマーケット・ベンチマークで、基準時(1968年1月4日終値)の時価総額を
100として、その後の時価総額を指数化したものです。
TOPIXは、機関投資家をはじめ、国内株式運用の実績を測る尺度として広く利用されてい
ます。
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※ 東証株価指数(TOPIX)の指数値および東証株価指数(TOPIX)にかかる標章または商標
は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」とい
う。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)
に 関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数(TOPIX)にかかる標章または商標
に関するすべての権利はJPXが有しています。JPXは、東証株価指数(TOPIX)の指
数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。本商品は、J
PXにより提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売および販売促
進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
2.投資態度
a.景気指標、市場内部指標、価値指標等のファクターを取り入れたTAAモデルを活用する
ことにより株式・債券・短期金融資産の割高・割安を的確に把握することを目指し、適切な
※
アセット・アロケーション を行うことで安定した収益を追求します。
※ アロケーションとは、株式や債券等の各資産間の配分をいいます。
◆ 分散投資の効果
株式や債券などの異なる資産では、一般的にその値動きも異なります。当ファンドは、
様々な景気・金利局面において異なる値動きをする資産を組み合わせ、組入比率を機動的
に変更することで、安定的な収益の確保を目指します。
b.株式組入比率の上限を30%とし、株式運用部分は東証株価指数(TOPIX、配当込み)を上回
る投資成果を目標とする運用を行います。
ただし、国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド受益証券を組入れる場
合は、東証株価指数(TOPIX、配当込み)に連動する投資成果を目標とします。
◆ 株価指数先物取引を含む株式の実質組入比率は最大で信託財産の純資産総額の30%と
し、株式のリスクを限定したうえで、安定的な運用成果を目指します。
c.債券運用部分は債券市中平均利回りにスライドした(債券市場全体の動きに沿った)投資
成果を目指します。
d.TAAモデルの指示により、有価証券の組入比率を変動させる場合、有価証券先物取引等
も利用します。
※ 有価証券先物取引等の詳細については、後記「(5) 投資制限 a.約款で定める投資制
限 ⑤ 有価証券先物取引等」をご参照ください。
e.市況動向やファンドの資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合がありま
す。
③ ファンドの投資プロセス
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当ファンドは、以下の投資プロセスにより運用を行います。
1.運用方針についての考え方
「資産の配分方法は、運用成績を決定する重要な要素である。」との考え方に基づき運用を行
います。
2.モデルの指示に基づく一貫した投資手法
当ファンドは、投資情報の数理的分析等に基づく アセットマネジメントOne 独自の投資モデル
(TAAモデル)を採用しています。モデルの採用により、より効率的な運用・高度なリスク
コントロールの追求が可能になるとともに、運用プロセス全体が明確になります。また、モデ
ルを使ったシステム運用は、常に一貫した手法が用いられるため、運用手法・運用内容が運用
担当者の主観や判断および交代などの影響を受けにくいことが特徴です。
3.機動的なアロケーション変更
※
株式・債券の組入比率を月次で決定する2つのモデルに加え、さらに2種類のトレンド モデ
ルを用いて日次で資産配分(アロケーション)の見直しを行うことで、より機動的な資産配分
の変更を目指します。
※ トレンドとは、相場の上昇や下降等の傾向のことをいいます。
4.モデルの改良
モデルの構築には、様々な前提がおかれています。経済構造・市場構造の変化等により前提が
崩れると予測される場合には、モデルの修正・改良が必要となります。 アセットマネジメント
One では、実際の運用を通じてモデルの機能を常にチェックし、適宜修正・改良を行っていま
す。
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◆ TAAモデルの構成
① 株式アロケーションモデル
景気指標および市場データ等を用いた分析により、株式の投資妙味を判断し、月次で株式の
組入比率を決定します。
② 債券アロケーションモデル
景気指標および市場データ等を用いた分析により、債券の投資妙味を判断し、月次で債券の
組入比率を決定します。
→以上2種類のモデルにより、資産配分比率の月次の基本方針を決定します。
③ TOPIXトレンドモデル
主に市場データを基に株式市場の方向性とその強さ(トレンド)を統計的手法により分析
し、日次で株式組入比率の調整を決定するモデルです。
④ 債券トレンドモデル
主に市場データを基に債券市場の方向性とその強さ(トレンド)を統計的手法により分析
し、日次で債券組入比率の調整を決定するモデルです。
→以上2種類のトレンドモデルにより、日次で資産配分比率の変更を行います。
※ モデルおよび使用するファクターについては、市場や経済の構造変化等に対応して、適宜見
直しをすることがあります。
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<国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド の投資プロセス>
当ファンドは、株式運用部分について、国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファ
ンド受益証券 を組入れる場合があります。 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザー
ファンド の具体的な投資プロセスは以下の通りです。
1.流動性基準等による対象銘柄群設定
マーケットインパクトの低減を図る為、TOPIX採用銘柄のうち、流動性が低い銘柄等を除外して投資
対象銘柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティブウェイト)を一定以
内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比率の
調整を行います。組入比率の調整には、先物等を利用することがあります。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
・新規上場、合併等に伴うもの:指数に与える影響を勘案し、決定
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(2)【投資対象】
① 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、 アセットマネジメントOne株式会社 を委託会社とし、 みずほ信託銀行株
式会社 を受託会社として締結された国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資するこ
とを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お
よび新株予約権証券(両者および8.において同様の性質を有するものを総称して「新株引受
権証券等」といいます。)
8.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1.から7.の証券または証書の性質を
有するもの
9.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
なお、前記1.の証券または証書および前記8.の証券または証書のうち前記1.の証券または証
書の性質を有するものを以下「株式」といい、前記2.から5.までの証券および前記8.の証券ま
たは証書のうち前記2.から5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
② 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を前記①に掲げる有価証券のほか、指定金銭信託の受益証券(金融商品取引
法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)および抵当証券(金
融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)ならびに次に掲げる金融商品(金
融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
す。)により運用することを指図することができます。また、前記①の規定にかかわらず、この
信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときに
は、委託会社は、信託金を以下に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
③ その他の投資対象
有価証券先物取引等
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委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、国内にお
いて行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
す。 以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3
号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、金利に係る先物取引および金利に係るオプショ
ン取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」
といいます。)を約款に規定する範囲で行うことができます。
(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
良執行をめざして売買の執行を行います。
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④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)
は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
b.ファンドの関係法人に関する管理
ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事
項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
めています。
※運用体制は 2023年9月29日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時(原則として毎年3月10日および9月10日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の
営業日)に、原則として次の通り収益分配を行います。
分配対象額の範囲は、配当等収益の他に売買益等も含め、その中から運用実績に応じて分配を
行います。
※ 分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
※ 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行
います。
※ 将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
② 収益分配金の支払い
1.収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して5営業日までに販売会社において
支払いが開始されます。
2.自動けいぞく投資約款に基づく契約に基づいて収益分配金を再投資することにより増加した
受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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※ 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
き ます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前
のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
します。)に対し、お支払いします。
(5)【投資制限】
a.約款で定める投資制限
① 株式および新株引受権証券等(約款第21条、第22条および第23条)
※
1.委託会社は、株式および新株引受権証券等への実質投資割合 が、信託財産の純資産総額の
100分の30を超えることとなる投資の指図はしません。
※「実質投資割合」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する
当該資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信
託財産に属するとみなした額との合計額の当ファンドの信託財産の純資産総額に対する割
合をいいます。(以下同じ。)
2.委託会社は、新株引受権証券等への実質投資割合が、取得時において信託財産の純資産総額
の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
3.委託会社は、同一銘柄の株式への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超
えることとなる投資の指図をしません。
4.委託会社は、同一銘柄の新株引受権証券等への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の
100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
5.委託会社が投資することを指図する株式および新株引受権証券等は、わが国の証券取引所
(「証券取引所」とは、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商
品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場(以下「取引所」といいます。)
のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引
を行う市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場(上場予定を含みま
す。)されている株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されて
いる株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取
得する株式および新株引受権証券等についてはこの限りではありません。
② 転換社債等(約款第26条)
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法
第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行
前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債
型新株予約権付社債」といいます。(両者および前記(2)投資対象①有価証券の指図範囲8.に
おいて同様の性質を有するものを総称して「転換社債等」といいます。))への実質投資割合
が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図はしません。
③ 信用リスク集中回避のための投資制限(約款第23条の1の2)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
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原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
整 を行うこととします。
④ デリバティブ取引等(約款第23条の2)
委託会社は、デリバティブ取引等(デリバティブ取引とは、金融商品取引法第2条第20項に規
定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もし
くは証書に係る取引、選択権付債券売買および商品投資等取引(投資信託及び投資法人に関する
法律施行令第3条第10号に規定するものをいいます。)を含みます。以下「デリバティブ取引
等」といいます(ただし、この信託において取引可能なものに限ります。以下同じ。)。)につ
いて、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純
資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 有価証券先物取引等(約款第24条)
1.委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国
の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション
取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図を
することができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取り扱うものとします(以
下同じ。)。
a. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
b. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額)に信託財産が限月までに受取
る組入公社債および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且
つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前記(2)
投資対象②金融商品の指図範囲1.から4.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内としま
す。
c. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、この⑤で規定する全オプ
ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上
回らない範囲とします。
2.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所にお
ける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびにこれらの取引と類似の取引を次の範
囲で行うことの指図をすることができます。なお、現物オプション取引は預金に限るものとし
ます。
a. 先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
象とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならび
に前記(2)投資対象②金融商品の指図範囲1.から4.に掲げる金融商品で運用されているも
のをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
b. 先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前記(2)投資対象②金
融商品の指図範囲1.から4.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
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c. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合
計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つこの⑤
で 規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純
資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑥ 公社債(約款第25条)
委託会社が投資することを指図する公社債のうち、外国または外国法人の発行する邦貨建公社
債およびわが国またはわが国法人が外国において発行する邦貨建公社債については、証券取引所
に上場(上場予定を含みます。)されている銘柄およびこれに準ずるものとします。ただし、社
債権者割当または株主割当により取得する公社債については、この限りではありません。
⑦ 資金の借入れ(約款第32条の2)
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該
借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代
金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内
である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金
の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の
純資産総額の10%を超えないこととします。
3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
b.法令で定める投資制限
○ 同一の法人の発行する株式の取得割合(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託
につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の
総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取
得することを受託会社に指図しないものとします。
<参考>国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンドの投資方針および主な投資制限
1.基本方針
この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数(TOPIX、配当
込み)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
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(1)投資対象
わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採用予定の)銘
柄を主要投資対象とします。
(2)投資態度
1)主としてわが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている(または採
用予定の)銘柄に投資し、東証株価指数(TOPIX、配当込み)に連動する投資成果を目指して運
用を行います。
2)最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリスク管理を行い
ます。
3)株式(株価指数先物取引を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、
市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
4)株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
5)非株式割合は原則として信託財産総額の50%以下とします。また、外貨建資産割合は原則とし
て信託財産総額の10%以下とします。
(3)投資制限
1)株式への投資割合には、制限を設けません。
2)デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、金利変動お
よび為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合
と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
3)外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しませ
ん。
4)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
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3【投資リスク】
(1) 当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い
・当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。
したがって、元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損
失を被ることがあります。
・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではあり
ません。
・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
・投資信託は預貯金とは異なります。
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
フ)の適用はありません。
当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこ
れらに限定されるものではありません。
① 株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
株価変動リスクとは、株式市場および投資先となっている企業の株価が下落するリスクをいい
ます。当ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する
要因となります。また、当ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当該
企業の株価が大きく下落することや無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を
及ぼすことがあります。
② 金利変動リスク
金利の上昇(公社債の価格の下落)は、基準価額の下落要因となります。
金利変動リスクとは、金利変動により公社債の価格が下落するリスクをいいます。一般に金利
が上昇した場合には、既に発行されて流通している公社債の価格は下落します。金利上昇は、当
ファンドが投資する公社債の価格に影響を及ぼし、当ファンドの基準価額を下落させる要因とな
ります。また、金利変動により株式市場と公社債市場の間で資金シフトが起こる場合があり、そ
の場合、金利変動の影響は株式市場にも及びます。
③ 信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因とな
ります。
信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金
をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。一
般に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公
社債および短期金融商品(コマーシャル・ペーパー等)の価格は下落します。また、当該発行体
が企業の場合には、一般にその企業の株価が下落する要因となります。当ファンドが投資する株
式の発行企業や、公社債等の発行体がこうした状況に陥った場合には、当ファンドの基準価額が
下落する要因となります。
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④ 流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下
落要因となります。
流動性リスクとは、有価証券を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)が
ないため、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなく
なるリスクをいいます。一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買に
あたっては、流動性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環
境の急変があった場合には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。当ファ
ンドが投資する株式・公社債等の流動性が損なわれた場合には、当ファンドの基準価額が下落す
る要因となる可能性があります。
<その他>
・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実
勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。こ
れにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止とな
る可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払
が遅延する可能性があります。
・有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
・当ファンドの株式運用部分として、 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファン
ド 受益証券を組入れる場合があります。そのため、同マザーファンドに対し、他のベビーファ
ンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買な
らびに組入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合がありま
す。
・当ファンドは、証券取引所における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受
付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことが
あります。
<収益分配金に関する留意点>
・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分
配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)
を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて
下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益
率を示すものではありません。
・投資家(受益者)のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には
元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額よ
り基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2) リスク管理体制
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
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・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理 を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・運用評価委員会:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
・流動性リスク管理:委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の
流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運
用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
します。
※リスク管理体制は 2023年9月29日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① 通常のお申込みの場合
申込手数料は、取得申込金額(取得申込口数に発行価格を乗じた額)に、1.1%(税抜1.0%)
を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には消費税等
相当額が課せられます。
② 確定拠出年金制度に基づくお申込みの場合
無手数料とします。
③ 申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。
④ 「自動けいぞく投資コース」における収益分配金は、毎計算期間末の翌営業日に原則として税
金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
⑤ 上記①にかかわらず、償還乗換優遇措置等の取扱いを行う販売会社では、一定の条件を満たし
た場合に申込手数料が割引、または無手数料となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い
合わせください。
<申込手数料を対価とする役務の内容>
商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等にかかる費用の対価
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.935%(税抜0.85%)の
率を乗じて得た額とします。
その配分(税抜)については、以下の通りとなります。
委託会社 販売会社 受託会社
0.40% 0.35% 0.10%
② 信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のとき
信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額を、信託報酬支
弁の時に信託財産中から支弁します。
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
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<信託報酬等を対価とする役務の内容>
委託会社 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
販売会社 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管
理等の対価
受託会社 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国における資産の保管等に要する
費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、
受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎
計算期末または信託終了のときに、当該費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産中から支
弁します。
③ 当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用
およびこれら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中か
ら支弁します。
④ 上記①から③の手数料等(借入金の利息および財務諸表の監査に要する費用を除きます。)に
ついては、当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンド
の信託財産中から支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果と
して当ファンドの受益者が間接的に負担することとなります。
(5)【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告不要
制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税 (配当控除の適用
なし)のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
※
解約時および償還時の差益(譲渡益) については、譲渡所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用さ
れます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%(所
得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収が行わ
れます。
※解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
当する金額を含みます。)を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
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解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託および
特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場
株 式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います(確定申告不
要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:
ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
NISAおよびジュニアNISAは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡
所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するな
ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失は
ないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との
損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
<2024年1月1日以降>
少額投資非課税制度(NISA)をご利用の場合、一定の額を上限として、毎年、一定額の範囲
で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が無期限で非課税と
なります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する
方が対象となります。また、税法上の要件を満たした商品を購入した場合に限り、非課税の適用
を受けることができます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
○法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
いては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴収が
行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税
(復興特別所得税を含みます。)および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の加入
者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※上記は、 2023年9月末 現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場
合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
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<個別元本について>
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元
本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取
得する場合は当該支店等毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで同一
ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があります。
③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参照。)
<収益分配金の課税について>
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
2023年9月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 3,415,009,900 50.70
内 日本 3,415,009,900 50.70
親投資信託受益証券 950,643,541 14.11
内 日本 950,643,541 14.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,369,470,814 35.18
純資産総額 6,735,124,255 100.00
その他資産の投資状況
2023年9月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 394,995,000 5.86
内 日本 394,995,000 5.86
債券先物取引(買建) 1,739,520,000 25.83
内 日本 1,739,520,000 25.83
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2023年9月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 440,595,712,530 97.59
内 日本 440,595,712,530 97.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 10,896,809,256 2.41
純資産総額 451,492,521,786 100.00
その他資産の投資状況
2023年9月29日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 11,594,265,000 2.57
内 日本 11,594,265,000 2.57
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2023年9月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
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国内株式パッシブ・ファン
親投資
ド(最適化法)・マザー 4.0746 4.0464 -
1 信託受 234,935,632 14.11
ファンド
益証券
日本 957,292,219 950,643,541 -
156回 利付国庫債券
国債証 99.93 99.81 0.2
2 (5年) 600,000,000 8.89
券
日本 599,616,000 598,872,000 2027/12/20
342回 利付国庫債券
国債証 100.08 100.08 0.1
3 (10年) 200,000,000 2.97
券
日本 200,174,000 200,172,000 2026/3/20
76回 利付国庫債券(3
国債証 94.81 94.36 1.4
4 0年) 200,000,000 2.80
券
日本 189,628,000 188,720,000 2052/9/20
141回 利付国庫債券
国債証 109.42 108.75 1.7
5 (20年) 150,000,000 2.42
券
日本 164,130,000 163,128,000 2032/12/20
100回 利付国庫債券
国債証 108.78 108.53 2.2
6 (20年) 140,000,000 2.26
券
日本 152,297,600 151,947,600 2028/3/20
370回 利付国庫債券
国債証 98.43 97.83 0.5
7 (10年) 150,000,000 2.18
券
日本
147,651,000 146,751,000 2033/3/20
180回 利付国庫債券
国債証 91.04 90.66 0.8
8 (20年) 150,000,000 2.02
券
日本 136,563,000 135,997,500 2042/3/20
15回 利付国庫債券(3
国債証 117.73 117.00 2.5
9 0年) 100,000,000 1.74
券
日本 117,731,000 117,008,000 2034/6/20
102回 利付国庫債券
国債証 110.08 109.78 2.4
10 (20年) 100,000,000 1.63
券
日本 110,082,000 109,789,000 2028/6/20
142回 利付国庫債券
国債証 110.34 109.61 1.8
(20年)
11 100,000,000 1.63
券
日本 110,345,000 109,618,000 2032/12/20
145回 利付国庫債券
国債証 109.49 108.84 1.7
12 (20年) 100,000,000 1.62
券
日本 109,494,000 108,848,000 2033/6/20
105回 利付国庫債券
国債証 109.01 108.75 2.1
13 (20年) 100,000,000 1.61
券
日本 109,013,000 108,756,000 2028/9/20
97回 利付国庫債券(2
国債証 108.04 107.85 2.2
14 0年) 100,000,000 1.60
券
日本 108,044,000 107,850,000 2027/9/20
10回 利付国庫債券(3
国債証 103.94 103.32 1.1
15 0年) 100,000,000 1.53
券
日本 103,940,000 103,320,000 2033/3/20
171回 利付国庫債券
国債証 86.56 86.08 0.3
16 (20年) 120,000,000 1.53
券
日本 103,882,800 103,305,600 2039/12/20
73回 利付国庫債券(2
国債証 102.58 102.47 2
17 0年) 100,000,000 1.52
券
日本 102,588,000 102,476,000 2024/12/20
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77回 利付国庫債券(3
国債証 99.30 98.91 1.6
18 0年) 100,000,000 1.47
券
日本 99,307,000 98,916,000 2052/12/20
364回 利付国庫債券
国債証 96.39 95.90 0.1
19 (10年) 100,000,000 1.42
券
日本
96,394,000 95,906,000 2031/9/20
156回 利付国庫債券
国債証 93.84 93.24 0.4
20 (20年) 100,000,000 1.38
券
日本 93,846,000 93,247,000 2036/3/20
181回 利付国庫債券
国債証 92.43 92.03 0.9
21 (20年) 100,000,000 1.37
券
日本 92,430,000 92,039,000 2042/6/20
167回 利付国庫債券
国債証 91.08 90.52 0.5
22 (20年) 100,000,000 1.34
券
日本 91,083,000 90,527,000 2038/12/20
170回 利付国庫債券
国債証 87.02 86.54 0.3
23 (20年) 100,000,000 1.29
券
日本 87,028,000 86,548,000 2039/9/20
148回 利付国庫債券
国債証 107.46 106.86 1.5
24 (20年) 60,000,000 0.95
券
日本 64,480,800 64,116,600 2034/3/20
57回 利付国庫債券(3
国債証 85.12 84.85 0.8
25 0年) 70,000,000 0.88
券
日本 59,584,700 59,396,400 2047/12/20
183回 利付国庫債券
国債証 100.15 99.77 1.4
26 (20年) 50,000,000 0.74
券
日本 50,075,500 49,886,500 2042/12/20
151回 利付国庫債券
国債証 99.52 99.48 0.005
27 (5年) 50,000,000 0.74
券
日本 49,763,500 49,741,500 2027/3/20
75回 利付国庫債券(3
国債証 92.54 92.10 1.3
28 0年) 50,000,000 0.68
券
日本 46,270,000 46,051,500 2052/6/20
140回 利付国庫債券
国債証 109.32 108.66 1.7
29 (20年) 20,000,000 0.32
券
日本 21,864,000 21,733,200 2032/9/20
151回 利付国庫債券
国債証 104.02 103.42 1.2
30 (20年) 10,000,000 0.15
券
日本 10,402,800 10,342,500 2034/12/20
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2023年9月29日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 50.70
親投資信託受益証券 14.11
合計 64.82
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2023年9月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
(%)
発行体の国/地域 業種
位
(円) (円) 償還日
(%)
トヨタ自動車 株式 1,922.36 2,677.50 -
1 輸送用機 7,329,700 4.35
日本 14,090,337,846 19,625,271,750 -
器
ソニーグループ 株式 12,059.62 12,240.00 -
2 944,200 2.56
日本 電気機器 11,386,695,806 11,557,008,000 -
三菱UFJフィナンシャ
株式 943.73 1,268.50 -
3 ル・グループ 8,233,600 2.31
日本 銀行業 7,770,304,178 10,444,321,600 -
日本電信電話 株式 155.41 176.60 -
4 情報・通 42,886,300 1.68
日本 6,665,346,381 7,573,720,580 -
信業
キーエンス 株式 61,138.97 55,500.00 -
5 133,500 1.64
日本 電気機器 8,162,053,449 7,409,250,000 -
三井住友フィナンシャルグ
株式 5,671.02 7,347.00 -
6 ループ 934,400 1.52
日本 銀行業 5,299,006,113 6,865,036,800 -
三菱商事 株式 4,738.94 7,128.00 -
7 861,100 1.36
日本 卸売業 4,080,703,064 6,137,920,800 -
日立製作所 株式 7,176.40 9,275.00 -
8 655,600 1.35
日本 電気機器 4,704,847,853 6,080,690,000 -
東京エレクトロン 株式 15,866.77 20,440.00 -
9 282,500 1.28
日本 電気機器
4,482,365,221 5,774,300,000 -
武田薬品工業 株式 4,210.71 4,641.00 -
10 1,184,900 1.22
日本 医薬品 4,989,281,388 5,499,120,900 -
本田技研工業 株式 1,119.48 1,682.00 -
11 輸送用機 3,255,300 1.21
日本 3,644,264,411 5,475,414,600 -
器
三井物産 株式 3,999.15 5,423.00 -
12 988,000 1.19
日本 卸売業 3,951,167,775 5,357,924,000 -
任天堂 株式 5,626.30 6,230.00 -
13 その他製 842,800 1.16
日本 4,741,853,020 5,250,644,000 -
品
みずほフィナンシャルグ
株式 2,083.99 2,541.00 -
14 ループ 1,901,300 1.07
日本 銀行業
3,962,302,701 4,831,203,300 -
信越化学工業 株式 3,906.52 4,343.00 -
15 1,111,500 1.07
日本 化学 4,342,105,879 4,827,244,500 -
第一三共 株式 4,134.60 4,106.00 -
16 1,166,300 1.06
日本 医薬品 4,822,192,486 4,788,827,800 -
KDDI 株式 3,994.58 4,577.00 -
17 情報・通 1,034,500 1.05
日本 4,132,399,890 4,734,906,500 -
信業
伊藤忠商事 株式 4,148.34 5,406.00 -
18 870,300 1.04
日本 卸売業 3,610,305,475 4,704,841,800 -
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リクルートホールディング
株式 4,317.41 4,609.00 -
ス
19 1,015,900 1.04
サービス
日本 4,386,061,714 4,682,283,100 -
業
東京海上ホールディングス 株式 2,743.75 3,465.00 -
20 1,299,500 1.00
日本 保険業 3,565,505,022 4,502,767,500 -
HOYA 株式 14,331.07 15,325.00 -
21 282,800 0.96
日本 精密機器 4,052,829,277 4,333,910,000 -
ソフトバンクグループ 株式 6,179.39 6,335.00 -
22 情報・通 660,300 0.93
日本 4,080,254,878 4,183,000,500 -
信業
ダイキン工業 株式 23,119.43 23,475.00 -
23 160,900 0.84
日本 機械 3,719,916,772 3,777,127,500 -
ソフトバンク 株式
1,535.31 1,690.50 -
24 情報・通 2,151,800 0.81
日本 3,303,680,921 3,637,617,900 -
信業
オリエンタルランド 株式 4,384.99 4,909.00 -
25 サービス 726,300 0.79
日本 3,184,819,040 3,565,406,700 -
業
村田製作所 株式 2,580.10 2,734.00 -
26 1,214,500 0.74
日本 電気機器 3,133,531,754 3,320,443,000 -
SMC 株式 68,159.65 66,980.00 -
27 43,800 0.65
日本 機械
2,985,392,690 2,933,724,000 -
セブン&アイ・ホールディ
株式 5,949.95 5,855.00 -
ングス
28 486,700 0.63
日本 小売業 2,895,845,449 2,849,628,500 -
日本たばこ産業 株式
2,684.22 3,440.00 -
29 798,700 0.61
日本 食料品 2,143,893,297 2,747,528,000 -
パナソニック ホールディ
株式 1,187.64 1,682.00 -
30 ングス 1,592,500 0.59
日本 電気機器 1,891,330,990 2,678,585,000 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2023年9月29日現在
種類 投資比率(%)
株式 97.59
合計 97.59
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2023年9月29日現在
業種 国内/外国 投資比率(%)
電気機器 16.44
国内
輸送用機器 8.62
情報・通信業 7.83
銀行業
6.95
卸売業 6.61
化学 5.63
機械 5.20
医薬品 4.97
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
サービス業
4.59
小売業 4.22
食料品 3.31
陸運業 2.84
保険業 2.37
精密機器 2.22
その他製品 2.19
建設業 2.09
不動産業
1.89
電気・ガス業 1.36
その他金融業 1.19
鉄鋼 0.99
証券、商品先物取引業 0.77
ゴム製品 0.70
ガラス・土石製品 0.66
海運業 0.66
非鉄金属
0.64
金属製品 0.49
石油・石炭製品 0.49
空運業 0.46
繊維製品 0.41
鉱業 0.39
パルプ・紙 0.18
倉庫・運輸関連業 0.14
水産・農林業 0.08
合計 97.59
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
2023年9月29日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建
(円) (円) (%)
株価指数先物 TOPIX
大阪取引所 買建 17 398,955,330 394,995,000 5.86
取引 先物 0512月
長国 先 0512
債券先物取引 大阪取引所 買建 12 1,745,221,540 1,739,520,000 25.83
月
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2023年9月29日現在
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
株価指数先物 TOPIX
大阪取引所 買建
499 11,814,629,670 11,594,265,000 2.57
取引 先物 0512月
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日(2023年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第36計算期間末
11,584 11,595 1.0001 1.0011
(2014年 3月10日)
第37計算期間末
11,061 11,072 0.9947 0.9957
(2014年 9月10日)
第38計算期間末
10,480 10,490 1.0087 1.0097
(2015年 3月10日)
第39計算期間末
9,762 9,820 1.0024 1.0084
(2015年 9月10日)
第40計算期間末
9,700 9,758 1.0090 1.0150
(2016年 3月10日)
第41計算期間末
9,838 9,896 1.0257 1.0317
(2016年 9月12日)
第42計算期間末
9,526 9,526 1.0258 1.0258
(2017年 3月10日)
第43計算期間末
9,279 9,288 1.0305 1.0315
(2017年 9月11日)
第44計算期間末
8,952 9,038 1.0417 1.0517
(2018年 3月12日)
第45計算期間末
8,713 8,713 1.0288 1.0288
(2018年 9月10日)
第46計算期間末
8,515 8,515 1.0330 1.0330
(2019年 3月11日)
第47計算期間末
8,354 8,354 1.0270 1.0270
(2019年9月10日)
第48計算期間末
8,120 8,120 1.0083 1.0083
(2020年3月10日)
第49計算期間末
7,877 7,892 1.0158 1.0178
(2020年9月10日)
第50計算期間末
7,908 7,984 1.0387 1.0487
(2021年3月10日)
第51計算期間末
7,839 7,846 1.0557 1.0567
(2021年9月10日)
第52計算期間末
7,436 7,436 1.0130 1.0130
(2022年3月10日)
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第53計算期間末
7,259 7,267 1.0023 1.0033
(2022年9月12日)
第54計算期間末
7,060 7,060 0.9950 0.9950
(2023年3月10日)
第55計算期間末
6,739 6,805 1.0147 1.0247
(2023年9月11日)
2022年9月末日 7,153 - 0.9874 -
10月末日 7,190 - 0.9952 -
11月末日 7,178 - 1.0010 -
12月末日 7,023 - 0.9813 -
2023年1月末日 7,029 - 0.9825 -
2月末日 7,037 - 0.9890 -
3月末日 7,065 - 0.9991 -
4月末日 7,110 - 1.0067 -
5月末日 7,141 - 1.0153 -
6月末日 6,964 - 1.0399 -
7月末日 6,877 - 1.0298 -
8月末日 6,824 - 1.0262 -
9月末日 6,735 - 1.0102 -
②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第36計算期間 0.0010
第37計算期間 0.0010
第38計算期間 0.0010
第39計算期間 0.0060
第40計算期間 0.0060
第41計算期間 0.0060
第42計算期間 0.0000
第43計算期間 0.0010
第44計算期間 0.0100
第45計算期間 0.0000
第46計算期間 0.0000
第47計算期間 0.0000
第48計算期間 0.0000
第49計算期間 0.0020
第50計算期間 0.0100
第51計算期間 0.0010
第52計算期間 0.0000
第53計算期間 0.0010
第54計算期間 0.0000
第55計算期間 0.0100
③【収益率の推移】
収益率(%)
第36計算期間 △0.12
第37計算期間 △0.44
第38計算期間 1.51
第39計算期間 △0.03
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第40計算期間
1.26
第41計算期間 2.25
第42計算期間 0.01
第43計算期間 0.56
第44計算期間 2.06
第45計算期間 △1.24
第46計算期間 0.41
第47計算期間 △0.6
第48計算期間
△1.8
第49計算期間 0.9
第50計算期間 3.2
第51計算期間 1.7
第52計算期間 △4.0
第53計算期間 △1.0
第54計算期間 △0.7
第55計算期間 3.0
(注1)収益率は期間騰落率です。
(注2)計算期間末が2019年8月29日以前の収益率については、小数点第2位で表示しています。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第36計算期間 417,035,300 1,653,362,434
第37計算期間 428,874,227 892,182,541
第38計算期間 294,952,276 1,024,842,529
第39計算期間 317,180,609 968,640,410
第40計算期間 442,473,798 566,960,043
第41計算期間 440,391,845 462,278,145
第42計算期間 497,804,047 804,194,658
第43計算期間 290,194,467 571,802,304
第44計算期間 275,168,842 685,083,990
第45計算期間 376,901,704 502,346,126
第46計算期間 221,128,589 446,507,337
第47計算期間 255,610,157 364,455,489
第48計算期間 328,416,839 409,867,557
第49計算期間 337,863,174 636,916,350
第50計算期間 356,094,482 496,405,488
第51計算期間 304,220,136 492,728,215
第52計算期間 230,074,406 314,104,055
第53計算期間 234,209,843 332,469,655
第54計算期間 223,150,533 370,240,827
第55計算期間 225,206,261 679,353,149
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
≪参考情報≫
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1) 当ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後3時までにお買
付けのお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了
したものを当日分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き
完了分については翌営業日のお取扱いとなります。
(2) 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された
ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込
者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金
の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うこと
ができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿へ
の新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
(3) お申込みには、収益の分配がなされた場合に分配金を受領する「一般コース」と、分配金は原
則として税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の2
つの申込方法があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとな
る場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4) 申込単位は各販売会社が定める単位とします。申込単位については、販売会社にお問い合わせ
ください。
(5) 取得申込者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
(積立)をすることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(6) 取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の基準価額に、販売会社が別に定める申込手
数料および申込手数料にかかる消費税等相当額を加算した価額とします。
(7) 販売会社において金額買付(申込単位が金額にて表示されている場合)によるお申込みをされ
た場合、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額はお申込代金の中から差し引かれま
す。
(8) 自動けいぞく投資約款に基づく契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、1口単位で購入
できるものとします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額と
します。
(9) 当ファンドを確定拠出年金制度に基づき取得する場合については、確定拠出年金に係る法令・
制度等の定めに従って取得申込み等の手続きが行われます。
(10) 信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、証券取引所におけ
る取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付け
を中止すること、およびすでに受付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
2【換金(解約)手続等】
<一部解約(解約請求)>
(1) 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に各販売会社が定める単位をもって解約を
請求することができます。
※ 解約単位は、販売会社にお問い合わせください。
(2) 解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該
受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にか
かる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等
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の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う
際は、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
(3) 解約請求の受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後3時までに
解約のお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了
したものを当日分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了
分については、翌営業日のお取扱いとなります。
(4) 解約の価額は、解約請求受付日の基準価額とします。詳しくは、販売会社または委託会社にお
問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称
電話番号
0120-104-694
アセットマネジメントOne株式会社
※ 電話によるお問い合わせは、 営業日の午前9時から午後5時まで とさせていただきます。
(以下同じ。)
(5) 解約代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、4営業日目から販売会社
において受益者に支払われます。
(6) 信託財産の資産管理を円滑に行うために、大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
また、信託財産の運用方針の維持および円滑な資金管理のため、当ファンドの残高や市場の流動性
等に応じ、委託会社の判断により一日あたりの解約のお申込みの総額について制限を設ける場合が
あります。
(7) 信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、証券取引所におけ
る取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、一部解約の実行の請求の受付
けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができま
す。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。
ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額
は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたもの
として、前記(4)の規定に準じた価額とします。
<受益権の買取り(買取請求)>
(1) 販売会社は、受益者から受益権の買取りの請求があるときは、1口を最低単位として販売会社が
個別に定める単位をもってその受益権を買取ります。なお、受益者が受益権の買取りを請求する
ときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
※
(2) 受益権の買取価額は、買取約定日の基準価額 とします。
※ 一定の要件を満たしている買取請求による換金の場合に限るものとします。なお、一定の要
件を満たしていない場合には、買取約定日の基準価額から当該買取りを行う販売会社にかかる
源泉徴収税額に相当する額を差し引いた金額となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせ
ください。
(3) 販売会社は、証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社
との協議に基づいて受益権の買取りを中止することができます。この場合、受益者は買取中止以
前に行った当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合に
は、当該受益権の買取価額は、買取中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取りの請求
を受付けたものとして、前記(2)の規定に準じて計算された価額とします。
(注)税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および
一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控
除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいま
す。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>
投資対象 評価方法
株式 計算日における取引所の最終相場
公社債等 計算日における以下のいずれかの価額
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額(売り気配相
場を除きます。)
・価格情報会社の提供する価額
マザーファンド受益証券 計算日の基準価額
② 当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日(土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法
律」に定める休日ならびに12月31日、1月2日および1月3日以外の日とします。)に計算されま
す。基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対
する照会は下記においてできます。基準価額は1万口単位で表示されたものが発表されます。
照会先の名称 ホームページアドレス 電話番号
アセットマネジメントOne株式会社 https://www.am-one.co.jp/ 0120-104-694
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
1993年11月26日から無期限とします。
(4)【計算期間】
毎年3月11日から9月10日までおよび9月11日から翌年3月10日までとすることを原則とします。ただ
し、第1期計算期間は1993年11月26日から1994年9月10日までとし、第2期計算期間から第5期計算期間
は、それぞれ9月11日から翌年9月10日までとします。
上記の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「当該日」といいます。)が休業日
のとき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開
始されるものとします。
(5)【その他】
① 信託契約の解約
以下の場合には信託契約を解約し信託を終了することがあります。
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1.委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、または
やむを得ない事情が発生したとき、もしくは信託契約の一部解約により、受益権の口数が当初設
定口数の10分の1を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約
し、 信託を終了させることができます。
a.この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
す。委託会社はかかる事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その
旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、こ
の信託契約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いま
せん。
b.前記a.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して
異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一ヵ月を下らないものとします。
c.前記b.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一
を超えるときは、前記1.の信託契約の解約をしません。
d.委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理
由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。た
だし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
e.前記b.からd.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
いる場合であって、前記b.の一定の期間が一ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行
うことが困難な場合には適用しません。
f.前記1.に定める信託契約の解約を行う場合において、前記b.の期間内に異議を述べた受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求す
ることができます。なお、買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社の協議により決
定するものとします。
2.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、信託契約を解約し、信託を終了させます。
3.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託
契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託
は、「②信託約款の変更4.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間
において存続します。
4.受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新
受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更
1.委託会社は、信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむ
を得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更できるものとし、
あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
2.委託会社は、前記1.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更
しようとする旨を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られた
る受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交
付したときは、原則として、公告を行いません。
3.前記2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異
議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一ヵ月を下らないものとします。
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4.前記3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を
超えるときは、前記1.の信託約款の変更をしません。
5.委託会社は、この信託約款を変更しないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を
公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、
全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
6.前記2.に定める変更を行う場合において、前記3.の期間内に異議を述べた受益者は、受託
会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができま
す。なお、買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社の協議により決定するものとしま
す。
7.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記の規
定にしたがいます。
③ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴なう取扱い
1.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、この信託契約に
関する事業を譲渡することがあります。
2.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴ない、こ
の信託契約に関する事業を承継させることがあります。
④ 関係法人との契約の更改および受託会社の辞任または解任に伴なう取扱い
1.委託会社と販売会社との間の募集・販売等契約は、締結日から原則1年間とし、期間終了の
3ヵ月前までに別段の意思表示のない時は、同一条件にて継続されます。
2.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所
に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会
社を解任した場合、委託会社は「② 信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任し
ます。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を
終了させます。
⑤ 信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務処理の一部について、 株式会社日本カストディ銀行 と
再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に
基づいて所定の事務を行います。
⑥ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am-one.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
⑦ 運用報告書
委託会社は、決算時および信託終了時に期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買
状況などを記載した「運用報告書」を作成します。
・交付運用報告書は、販売会社を通じて交付いたします。
・運用報告書(全体版)は、次のアドレスに掲載します。ただし、受益者から運用報告書(全体
版)の交付の請求があった場合には、交付いたします。
https://www.am-one.co.jp/
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4【受益者の権利等】
受益者の主な権利の内容は次のとおりです。
なお、委託会社は2007年1月4日付約款変更以前の約款第7条第2項の規定に基づき、1998年12月1日付
で1口当たり元本額を1万円から1円に変更するための受益権分割を実施しました。ファンドの受益権
は、信託の日時を異にすることによる差異を生じることはありません。
(1) 収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社
から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該
収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま
た、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販
売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、
原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
なお、「自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は
受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付しま
す。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再投
資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2) 償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権
利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以
前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定され
た受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から起算し
て5営業日までにお支払いを開始します。
(3) 一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
(4) 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧
または謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第55期計算期間(2023年3月11
日から2023年9月11日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
ております。
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1【財務諸表】
【MHAMスリーウェイオープン】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第54期 第55期
2023年3月10日現在 2023年9月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,689,838,693 2,395,217,156
国債証券 3,531,879,900 3,427,708,700
親投資信託受益証券 812,454,402 957,292,219
派生商品評価勘定 6,026,535 59,670
未収入金 - 58,460
未収利息 10,498,167 11,707,337
前払費用 2,205,479 152,054
67,230,000 57,180,000
差入委託証拠金
流動資産合計 7,120,133,176 6,849,375,596
資産合計 7,120,133,176 6,849,375,596
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 4,430,790 1,382,930
前受金 18,900,000 525,000
未払金 - 2,374,620
未払収益分配金 - 66,420,179
未払解約金 3,478,570 6,213,864
未払受託者報酬 3,831,158 3,885,481
未払委託者報酬 28,733,953 29,141,437
58,145 58,962
その他未払費用
流動負債合計 59,432,616 110,002,473
負債合計 59,432,616 110,002,473
純資産の部
元本等
元本 7,096,164,789 6,642,017,901
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 35,464,229 97,355,222
408,131,166 327,157,158
(分配準備積立金)
元本等合計 7,060,700,560 6,739,373,123
純資産合計 7,060,700,560 6,739,373,123
負債純資産合計 7,120,133,176 6,849,375,596
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第54期 第55期
自 2022年9月13日 自 2023年3月11日
至 2023年3月10日 至 2023年9月11日
営業収益
受取利息 17,938,929 18,640,034
有価証券売買等損益 △ 99,132,800 86,621,117
61,363,290 140,452,585
派生商品取引等損益
営業収益合計 △ 19,830,581 245,713,736
営業費用
支払利息 631,291 715,984
受託者報酬 3,831,158 3,885,481
委託者報酬 28,733,953 29,141,437
58,145 58,962
その他費用
営業費用合計 33,254,547 33,801,864
営業利益又は営業損失(△) △ 53,085,128 211,911,872
経常利益又は経常損失(△) △ 53,085,128 211,911,872
当期純利益又は当期純損失(△) △ 53,085,128 211,911,872
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 4,251,317 19,991,538
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 16,720,020 △ 35,464,229
剰余金増加額又は欠損金減少額 - 7,319,296
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 3,254,572
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 4,064,724
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 3,350,438 -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
787,180 -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,563,258 -
額
- 66,420,179
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 35,464,229 97,355,222
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第55期
項目 自 2023年3月11日
至 2023年9月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値(平均値)等で評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. その他財務諸表作成のための基礎 計算期間末日の取扱い
となる事項
当ファンドは、原則として毎年3月10日及び9月10日を計算期間の末日とし
ておりますが、該当日が休業日のため、当計算期間末日を2023年9月11日
としております。
(貸借対照表に関する注記)
第54期 第55期
項目
2023年3月10日現在 2023年9月11日現在
1. 期首元本額 7,243,255,083円 7,096,164,789円
期中追加設定元本額 223,150,533円 225,206,261円
期中一部解約元本額 370,240,827円 679,353,149円
2. 受益権の総数 7,096,164,789口 6,642,017,901口
3. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回ってお -
り、その差額は35,464,229円であり
ます。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第54期 第55期
項目 自 2022年9月13日 自 2023年3月11日
至 2023年3月10日 至 2023年9月11日
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分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
1.
当等収益(4,333,885円)、費用控除 当等収益(23,893,235円)、費用控
後、繰越欠損金を補填した有価証券 除後、繰越欠損金を補填した有価証
売買等損益(0円)、信託約款に規定 券売買等損益(0円)、信託約款に規
される収益調整金(380,082,252円) 定される収益調整金(368,291,712
及び分配準備積立金(403,797,281 円)及び分配準備積立金
円)より分配対象収益は788,213,418 (369,684,102円)より分配対象収益
円(1万口当たり1,110.75円)であり は761,869,049円(1万口当たり
ますが、分配を行っておりません。 1,147.04円)であり、うち
66,420,179円(1万口当たり100円)
を分配金額としております。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第54期 第55期
項目 自 2022年9月13日 自 2023年3月11日
至 2023年3月10日 至 2023年9月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。当ファンド
が保有する有価証券の詳細は「附属
明細表」に記載しております。これ
らは、市場リスク(価格変動リス
ク、為替変動リスク、金利変動リス
ク)、信用リスク、及び流動性リス
クを有しております。
また、当ファンドの利用しているデ
リバティブ取引は、株価指数先物取
引及び債券先物取引であります。当
該デリバティブ取引は、信託財産が
運用対象とする資産の価格変動リス
クの低減及び信託財産に属する資産
の効率的な運用に資する事を目的と
し行っており、株価及び市場金利の
変動によるリスクを有しておりま
す。
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3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。運用評価委員会等はこ
れらの運用リスク管理状況の報告を
受け、総合的な見地から運用状況全
般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第54期 第55期
項目
2023年3月10日現在 2023年9月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注
記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一 同左
3.
ついての補足説明 定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもありま
す。また、デリバティブ取引に関す
る契約額等は、あくまでもデリバ
ティブ取引における名目的な契約額
であり、当該金額自体がデリバティ
ブ取引のリスクの大きさを示すもの
ではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第54期 第55期
2023年3月10日現在 2023年9月11日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
国債証券 △58,303,700 △59,291,700
親投資信託受益証券 30,775,151 144,837,817
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合計
△27,528,549 85,546,117
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
第54期
2023年3月10日現在
種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 1,267,560,000 - 1,263,150,000 △4,410,000
合計 1,267,560,000 - 1,263,150,000 △4,410,000
第55期
2023年9月11日現在
種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 1,079,075,000 - 1,078,010,000 △1,065,000
合計 1,079,075,000 - 1,078,010,000 △1,065,000
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
債券関連
第54期
2023年3月10日現在
種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 1,309,320,000 - 1,315,350,000 6,030,000
合計 1,309,320,000 - 1,315,350,000 6,030,000
第55期
2023年9月11日現在
種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 1,164,720,000 - 1,164,480,000 △240,000
合計 1,164,720,000 - 1,164,480,000 △240,000
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(注)時価の算定方法
債券先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※ 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第54期 第55期
2023年3月10日現在 2023年9月11日現在
1口当たり純資産額 0.9950円 1.0147円
(1万口当たり純資産額) (9,950円) (10,147円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2023年9月11日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
国債証券 151回 利付国庫債券(5
50,000,000 49,763,500
年)
156回 利付国庫債券(5
600,000,000 599,616,000
年)
342回 利付国庫債券(10
200,000,000 200,174,000
年)
364回 利付国庫債券(10
100,000,000 96,394,000
年)
370回 利付国庫債券(10
150,000,000 147,651,000
年)
10回 利付国庫債券(30
100,000,000 103,940,000
年)
15回 利付国庫債券(30
100,000,000 117,731,000
年)
57回 利付国庫債券(30
70,000,000 59,584,700
年)
75回 利付国庫債券(30
50,000,000 46,270,000
年)
76回 利付国庫債券(30
200,000,000 189,628,000
年)
77回 利付国庫債券(30
100,000,000 99,307,000
年)
73回 利付国庫債券(20
100,000,000 102,588,000
年)
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97回 利付国庫債券(20
100,000,000 108,044,000
年)
100回 利付国庫債券(20
140,000,000 152,297,600
年)
102回 利付国庫債券(20
100,000,000 110,082,000
年)
105回 利付国庫債券(20
100,000,000 109,013,000
年)
140回 利付国庫債券(20
20,000,000 21,864,000
年)
141回 利付国庫債券(20
150,000,000 164,130,000
年)
142回 利付国庫債券(20
100,000,000 110,345,000
年)
145回 利付国庫債券(20
100,000,000 109,494,000
年)
148回 利付国庫債券(20
60,000,000 64,480,800
年)
151回 利付国庫債券(20
10,000,000 10,402,800
年)
156回 利付国庫債券(20
100,000,000 93,846,000
年)
167回 利付国庫債券(20
100,000,000 91,083,000
年)
170回 利付国庫債券(20
100,000,000 87,028,000
年)
171回 利付国庫債券(20
120,000,000 103,882,800
年)
180回 利付国庫債券(20
150,000,000 136,563,000
年)
181回 利付国庫債券(20
100,000,000 92,430,000
年)
183回 利付国庫債券(20
50,000,000 50,075,500
年)
国債証券 合計 3,420,000,000 3,427,708,700
親投資信託受益証券 国内株式パッシブ・ファンド
234,935,632 957,292,219
(最適化法)・マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 234,935,632 957,292,219
合計 4,385,000,919
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(参考)
当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸
借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
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同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2023年9月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 10,233,610,405
株式 460,646,979,810
派生商品評価勘定 148,020
未収配当金 220,903,321
前払金 43,900,000
408,270,000
差入委託証拠金
流動資産合計 471,553,811,556
資産合計 471,553,811,556
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 30,874,870
504,199,000
未払解約金
流動負債合計 535,073,870
負債合計 535,073,870
純資産の部
元本等
元本 115,597,141,527
剰余金
355,421,596,159
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 471,018,737,686
純資産合計 471,018,737,686
負債純資産合計 471,553,811,556
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2023年3月11日
項目
至 2023年9月11日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2023年9月11日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 120,435,149,015円
本額
同期中追加設定元本額 26,212,192,277円
同期中一部解約元本額 31,050,199,765円
元本の内訳
ファンド名
MHAMスリーウェイオープン 234,935,632円
MHAM TOPIXオープン 2,542,041,909円
たわらノーロード 国内株式<ラップ専用> 2,784,905,682円
One DC 国内株式インデックスファンド 28,109,340,661円
DIAM国内株式パッシブ・ファンド 4,379,653,423円
MITO ラップ型ファンド(安定型) 1,401,759円
MITO ラップ型ファンド(中立型) 8,675,835円
MITO ラップ型ファンド(積極型) 19,608,862円
グローバル8資産ラップファンド(安定型) 20,126,491円
グローバル8資産ラップファンド(中立型) 26,459,823円
16,566,898円
グローバル8資産ラップファンド(積極型)
たわらノーロード TOPIX 1,941,987,824円
たわらノーロード バランス(8資産均等型) 1,610,631,079円
たわらノーロード バランス(堅実型) 49,267,565円
たわらノーロード バランス(標準型) 349,034,306円
たわらノーロード バランス(積極型) 575,533,546円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型) 2,876,030円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型) 165,282,437円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型) 437,903,038円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型) 356,677,205円
たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型) 507,316,361円
たわらノーロード 最適化バランス(保守型) 372,507円
たわらノーロード 最適化バランス(安定型) 1,587,093円
たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) 33,044,687円
たわらノーロード 最適化バランス(成長型) 3,881,639円
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型) 12,891,840円
DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金> 33,171,786,418円
Oneグローバルバランス 29,688,078円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 970,065,651円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 3,459,731,754円
DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 3,895,417,294円
DIAM DC バランス30インデックスファンド 302,854,852円
DIAM DC バランス50インデックスファンド 1,005,677,986円
DIAM DC バランス70インデックスファンド 1,100,432,455円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型> 28,264,986円
マネックス資産設計ファンド<育成型> 1,079,733,764円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 14,869,106円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10) 298,152,137円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20) 339,331,352円
DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30) 562,555,169円
投資のソムリエ 6,971,174,391円
クルーズコントロール 431,973,592円
投資のソムリエ<DC年金> 599,475,973円
DIAM 8資産バランスファンドN<DC年金> 338,819,675円
4資産分散投資・ハイクラス<DC年金> 998,628,071円
投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 502,349,134円
リスク抑制世界8資産バランスファンド 1,849,445,219円
78,205,166円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055) 39,494,328円
リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC) 3,853,561円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035) 78,730,005円
4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 495,952,627円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 1,047,416,295円
9資産分散投資・スタンダード<DC年金> 240,156,923円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 83,991,108円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 42,506,678円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 26,205,565円
4資産分散投資・ミドルクラス<DC年金> 453,978,085円
投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065) 5,920,237円
Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け> 1,784,652円
Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け> 41,799,935円
インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投 42,339,295円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投 43,552,147円
資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限 35,399,792円
定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投 26,577,244円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投 41,979,372円
資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機 107,343,764円
関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル 175,669,633円
ヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投 37,922,129円
資家限定)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナル 149,549,760円
ヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)
マルチアセット・インカム戦略ファンド(日米資産投資・シグナルヘッ 456,228,866円
ジ付き)2022-10(適格機関投資家限定)
投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定) 197,370,553円
AMOneマルチアセット・インカム戦略ファンド(シグナルヘッジ付 28,812,522円
き)(適格機関投資家限定)
DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定) 25,143,740円
日米資産配分戦略ファンド(インカム重視型)(為替ヘッジあり)(適 48,116,712円
格機関投資家限定)
インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定) 71,036,027円
リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格 2,580,679円
機関投資家専用)
DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限 39,164,844円
定)
DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限 79,335,907円
定)
DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 2,770,318円
DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 12,357,660円
DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定) 3,645,651円
DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 84,131円
DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 1,629,549円
DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 19,406,561円
332,402,742円
DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)
DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定) 445,432,732円
DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 1,336,538,655円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定) 11,539,890円
DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限 17,410,915円
定)
DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関 174,002,343円
投資家限定)
DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け) 31,544,214円
DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 58,117円
DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定) 200,988,632円
DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限 11,847,826円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限 43,572,616円
定)
DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定) 99,329,360円
DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定) 146,776,983円
DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定) 19,212,758円
DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定) 12,880,270円
動的パッケージファンド<DC年金> 29,113,810円
コア資産形成ファンド 17,444,372円
MHAMトピックスファンド 786,904,908円
MHAM TOPIXファンドVA(適格機関投資家専用) 45,247,938円
MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定] 3,482,341,044円
MHAM日本株式パッシブファンド[適格機関投資家限定] 1,922,108,192円
計 115,597,141,527円
2. 受益権の総数 115,597,141,527口
(金融商品に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2023年3月11日
項目
至 2023年9月11日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2023年9月11日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、
ついての補足説明 異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引
における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
クの大きさを示すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2023年9月11日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
株式 69,911,953,412
合計 69,911,953,412
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2023年2月8日から2023年9月11日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
2023年9月11日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 10,459,155,000 - 10,428,575,000 △30,580,000
合計 10,459,155,000 - 10,428,575,000 △30,580,000
(注)時価の算定方法
株価指数先物取引
1. 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2023年9月11日現在
1口当たり純資産額 4.0747円
(1万口当たり純資産額) (40,747円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2023年9月11日現在
評価額(円)
銘柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 7,300 3,995.00 29,163,500
ニッスイ 192,400 750.50 144,396,200
マルハニチロ 28,600 2,620.50 74,946,300
雪国まいたけ 16,400 912.00 14,956,800
カネコ種苗 5,900 1,405.00 8,289,500
サカタのタネ 21,900 4,245.00 92,965,500
ホクト 17,100 1,853.00 31,686,300
ホクリヨウ 1,800 1,094.00 1,969,200
ショーボンドホールディングス 26,200 5,929.00 155,339,800
ミライト・ワン 63,700 1,977.00 125,934,900
タマホーム 12,100 3,595.00 43,499,500
サンヨーホームズ 1,600 724.00 1,158,400
日本アクア 5,300 999.00 5,294,700
ファーストコーポレーション 3,300 776.00 2,560,800
ベステラ 2,700 920.00 2,484,000
Robot Home 37,500 203.00 7,612,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
キャンディル
2,400 621.00 1,490,400
住石ホールディングス 19,900 399.00 7,940,100
日鉄鉱業 7,700 5,490.00 42,273,000
三井松島ホールディングス 8,800 2,835.00 24,948,000
INPEX 711,700 2,202.50 1,567,519,250
石油資源開発 22,300 5,310.00 118,413,000
K&Oエナジーグループ 8,800 2,466.00 21,700,800
ダイセキ環境ソリューション 2,600 1,230.00 3,198,000
第一カッター興業
4,900 1,306.00 6,399,400
明豊ファシリティワークス 4,700 748.00 3,515,600
安藤・間 111,500 1,235.00 137,702,500
東急建設 54,800 811.00 44,442,800
コムシスホールディングス 61,500 3,164.00 194,586,000
ビーアールホールディングス 30,600 391.00 11,964,600
高松コンストラクショングループ 12,500 2,672.00 33,400,000
東建コーポレーション 5,500 7,670.00 42,185,000
ソネック
1,400 1,012.00 1,416,800
ヤマウラ 9,800 1,264.00 12,387,200
オリエンタル白石 69,000 330.00 22,770,000
大成建設 126,000 5,214.00 656,964,000
大林組 481,400 1,351.50 650,612,100
清水建設 381,700 1,024.50 391,051,650
飛島建設 14,800 1,375.00 20,350,000
長谷工コーポレーション 139,000 1,856.00 257,984,000
松井建設 12,500 765.00 9,562,500
錢高組 1,100 3,960.00 4,356,000
鹿島建設 298,500 2,535.00 756,697,500
不動テトラ 9,300 1,942.00 18,060,600
大末建設 3,200 1,499.00 4,796,800
鉄建建設 9,700 2,198.00 21,320,600
西松建設 22,900 3,801.00 87,042,900
三井住友建設 108,500 418.00 45,353,000
大豊建設 5,500 3,960.00 21,780,000
佐田建設 5,700 492.00 2,804,400
ナカノフドー建設 6,400 402.00 2,572,800
奥村組 21,800 4,630.00 100,934,000
東鉄工業 18,600 2,933.00 54,553,800
イチケン 2,000 2,119.00 4,238,000
富士ピー・エス 3,900 469.00 1,829,100
淺沼組 10,700 3,665.00 39,215,500
戸田建設 165,700 812.60 134,647,820
熊谷組 22,500 3,380.00 76,050,000
北野建設 1,700 3,135.00 5,329,500
植木組 2,500 1,558.00 3,895,000
矢作建設工業 18,300 1,286.00 23,533,800
ピーエス三菱 17,100 852.00 14,569,200
日本ハウスホールディングス 28,600 374.00 10,696,400
大東建託 49,600 15,660.00 776,736,000
新日本建設 18,900 1,224.00 23,133,600
東亜道路工業 5,300 5,040.00 26,712,000
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日本道路
2,700 9,670.00 26,109,000
東亜建設工業 11,600 3,630.00 42,108,000
日本国土開発 38,200 632.00 24,142,400
若築建設 5,900 3,030.00 17,877,000
東洋建設 43,600 1,129.00 49,224,400
五洋建設 190,900 898.10 171,447,290
世紀東急工業 17,200 1,675.00 28,810,000
福田組 5,100 4,825.00 24,607,500
日本ドライケミカル
2,200 2,080.00 4,576,000
住友林業 116,300 4,080.00 474,504,000
日本基礎技術 5,400 504.00 2,721,600
巴コーポレーション 10,100 544.00 5,494,400
大和ハウス工業 372,200 4,056.00 1,509,643,200
ライト工業 24,900 1,998.00 49,750,200
積水ハウス 408,200 3,074.00 1,254,806,800
日特建設 12,800 1,113.00 14,246,400
北陸電気工事
9,300 986.00 9,169,800
ユアテック 29,500 1,012.00 29,854,000
日本リーテック 11,800 1,283.00 15,139,400
四電工 5,600 2,865.00 16,044,000
中電工 21,000 2,442.00 51,282,000
関電工 73,800 1,341.00 98,965,800
きんでん 94,800 2,115.00 200,502,000
東京エネシス 13,400 1,010.00 13,534,000
トーエネック 4,500 4,260.00 19,170,000
住友電設 12,800 2,855.00 36,544,000
日本電設工業 22,100 2,256.00 49,857,600
エクシオグループ 62,100 3,153.00 195,801,300
新日本空調 7,500 2,514.00 18,855,000
九電工 32,800 4,609.00 151,175,200
三機工業 29,800 1,619.00 48,246,200
日揮ホールディングス 133,200 2,028.50 270,196,200
中外炉工業 4,400 2,077.00 9,138,800
ヤマト 7,500 940.00 7,050,000
太平電業 8,300 4,015.00 33,324,500
高砂熱学工業 32,500 2,927.00 95,127,500
三晃金属工業 1,100 4,165.00 4,581,500
NECネッツエスアイ 46,000 2,000.00 92,000,000
朝日工業社 5,600 2,401.00 13,445,600
明星工業 23,200 975.00 22,620,000
大氣社 15,500 4,705.00 72,927,500
ダイダン 8,900 3,015.00 26,833,500
日比谷総合設備 11,100 2,316.00 25,707,600
ニップン 36,400 2,122.00 77,240,800
日清製粉グループ本社 125,000 1,937.00 242,125,000
日東富士製粉 2,300 4,910.00 11,293,000
昭和産業 11,800 3,075.00 36,285,000
鳥越製粉 8,000 668.00 5,344,000
中部飼料 18,800 1,144.00 21,507,200
フィード・ワン 19,800 815.00 16,137,000
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東洋精糖
1,700 2,180.00 3,706,000
日本甜菜製糖 7,900 1,926.00 15,215,400
DM三井製糖ホールディングス 13,500 3,050.00 41,175,000
塩水港精糖 11,000 253.00 2,783,000
ウェルネオシュガー 7,000 2,032.00 14,224,000
LIFULL 48,200 237.00 11,423,400
MIXI 32,100 2,393.00 76,815,300
ジェイエイシーリクルートメント 12,700 2,566.00 32,588,200
日本M&Aセンターホールディングス
242,100 777.70 188,281,170
メンバーズ 4,200 1,251.00 5,254,200
中広 1,000 424.00 424,000
UTグループ 20,800 2,320.00 48,256,000
アイティメディア 5,300 1,182.00 6,264,600
E・Jホールディングス 8,200 1,702.00 13,956,400
オープンアップグループ 42,300 1,920.00 81,216,000
コシダカホールディングス 42,300 1,349.00 57,062,700
アルトナー
2,300 1,849.00 4,252,700
パソナグループ 17,100 1,677.00 28,676,700
CDS 2,400 1,722.00 4,132,800
リンクアンドモチベーション 40,600 457.00 18,554,200
エス・エム・エス 53,600 2,776.00 148,793,600
サニーサイドアップグループ 2,800 768.00 2,150,400
パーソルホールディングス 155,600 2,507.00 390,089,200
リニカル 5,300 693.00 3,672,900
クックパッド 38,600 160.00 6,176,000
エスクリ 3,800 342.00 1,299,600
アイ・ケイ・ケイホールディングス 4,600 663.00 3,049,800
森永製菓 24,100 5,430.00 130,863,000
中村屋 3,300 3,110.00 10,263,000
江崎グリコ 38,600 3,942.00 152,161,200
名糖産業 5,300 1,632.00 8,649,600
井村屋グループ 7,400 2,323.00 17,190,200
不二家 9,300 2,485.00 23,110,500
山崎製パン 90,500 2,890.00 261,545,000
第一屋製パン 1,800 409.00 736,200
モロゾフ 4,400 3,660.00 16,104,000
亀田製菓 8,600 4,400.00 37,840,000
寿スピリッツ 14,400 11,950.00 172,080,000
カルビー 61,900 2,966.50 183,626,350
森永乳業 24,500 5,779.00 141,585,500
六甲バター 9,900 1,440.00 14,256,000
ヤクルト本社 96,500 7,502.00 723,943,000
明治ホールディングス 165,700 3,692.00 611,764,400
雪印メグミルク 32,700 2,312.00 75,602,400
プリマハム 18,200 2,491.00 45,336,200
日本ハム 52,800 4,555.00 240,504,000
林兼産業 2,800 539.00 1,509,200
丸大食品 13,700 1,713.00 23,468,100
S Foods 14,900 3,365.00 50,138,500
柿安本店 5,200 2,555.00 13,286,000
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伊藤ハム米久ホールディングス
103,200 801.00 82,663,200
学情 7,200 1,875.00 13,500,000
スタジオアリス 7,000 2,085.00 14,595,000
クロスキャット 7,800 1,010.00 7,878,000
シミックホールディングス 6,800 1,756.00 11,940,800
エプコ 2,600 741.00 1,926,600
システナ 231,500 282.00 65,283,000
NJS 3,100 2,980.00 9,238,000
デジタルアーツ
8,700 4,785.00 41,629,500
日鉄ソリューションズ 23,500 4,185.00 98,347,500
綜合警備保障 261,900 937.70 245,583,630
キューブシステム 8,100 1,182.00 9,574,200
いちご 155,700 315.00 49,045,500
日本駐車場開発 143,000 214.00 30,602,000
コア 6,200 1,751.00 10,856,200
カカクコム 103,500 1,641.00 169,843,500
アイロムグループ
5,100 1,884.00 9,608,400
セントケア・ホールディング 9,000 813.00 7,317,000
サイネックス 1,600 641.00 1,025,600
ルネサンス 9,900 927.00 9,177,300
ディップ 24,700 3,630.00 89,661,000
SBSホールディングス 12,200 2,903.00 35,416,600
デジタルホールディングス 7,300 1,054.00 7,694,200
新日本科学 14,900 2,063.00 30,738,700
キャリアデザインセンター 2,000 2,060.00 4,120,000
ベネフィット・ワン 65,300 1,170.50 76,433,650
エムスリー 278,800 2,774.00 773,391,200
ツカダ・グローバルホールディング 6,100 461.00 2,812,100
ブラス 1,000 833.00 833,000
アウトソーシング 90,600 1,170.50 106,047,300
ウェルネット 7,200 589.00 4,240,800
ワールドホールディングス 6,400 2,342.00 14,988,800
ディー・エヌ・エー 56,500 1,501.00 84,806,500
博報堂DYホールディングス 180,000 1,346.00 242,280,000
ぐるなび 25,900 334.00 8,650,600
タカミヤ 19,100 508.00 9,702,800
ジャパンベストレスキューシステム 7,000 727.00 5,089,000
ファンコミュニケーションズ 19,800 397.00 7,860,600
ライク 5,200 1,520.00 7,904,000
ビジネス・ブレークスルー 3,500 392.00 1,372,000
エスプール 40,600 494.00 20,056,400
WDBホールディングス 7,200 2,093.00 15,069,600
手間いらず 2,300 3,050.00 7,015,000
ティア 5,500 471.00 2,590,500
CDG 1,000 1,296.00 1,296,000
アドウェイズ 19,400 551.00 10,689,400
バリューコマース 12,400 1,265.00 15,686,000
インフォマート 146,500 479.00 70,173,500
サッポロホールディングス 44,500 4,674.00 207,993,000
アサヒグループホールディングス 312,300 5,753.00 1,796,661,900
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キリンホールディングス
563,000 2,055.50 1,157,246,500
宝ホールディングス 92,100 1,242.00 114,388,200
オエノンホールディングス 40,300 433.00 17,449,900
養命酒製造 4,500 1,908.00 8,586,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
105,900 1,968.00 208,411,200
ホールディングス
ライフドリンク カンパニー 2,500 3,935.00 9,837,500
サントリー食品インターナショナル 95,200 4,721.00 449,439,200
ダイドーグループホールディングス 7,600 5,820.00 44,232,000
伊藤園 45,800 4,755.00 217,779,000
キーコーヒー 15,100 2,051.00 30,970,100
ユニカフェ 3,000 934.00 2,802,000
ジャパンフーズ 1,500 1,116.00 1,674,000
日清オイリオグループ 19,000 4,190.00 79,610,000
不二製油グループ本社 31,500 2,321.50 73,127,250
かどや製油 1,100 3,525.00 3,877,500
J-オイルミルズ 13,800 1,799.00 24,826,200
ローソン 36,000 7,010.00 252,360,000
サンエー 11,100 4,860.00 53,946,000
カワチ薬品 11,400 2,297.00 26,185,800
エービーシー・マート 63,600 2,688.50 170,988,600
ハードオフコーポレーション 3,900 1,573.00 6,134,700
高千穂交易 3,400 3,170.00 10,778,000
アスクル 30,100 1,971.00 59,327,100
ゲオホールディングス 14,200 2,574.00 36,550,800
アダストリア 17,500 2,862.00 50,085,000
ジーフット 6,700 279.00 1,869,300
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 1,300 816.00 1,060,800
オルバヘルスケアホールディングス 1,500 1,759.00 2,638,500
伊藤忠食品 3,200 6,270.00 20,064,000
くら寿司 17,000 3,425.00 58,225,000
キャンドゥ 5,100 2,724.00 13,892,400
エレマテック 13,000 1,904.00 24,752,000
IKホールディングス 3,000 383.00 1,149,000
パルグループホールディングス 28,600 2,043.00 58,429,800
エディオン 57,500 1,494.00 85,905,000
あらた 11,100 5,630.00 62,493,000
サーラコーポレーション 30,500 763.00 23,271,500
ワッツ 4,700 613.00 2,881,100
トーメンデバイス 2,100 5,020.00 10,542,000
ハローズ 6,600 4,110.00 27,126,000
JPホールディングス 40,600 322.00 13,073,200
フジオフードグループ本社 16,300 1,399.00 22,803,700
あみやき亭 3,500 3,585.00 12,547,500
東京エレクトロン デバイス 5,300 10,310.00 54,643,000
ひらまつ 20,800 273.00 5,678,400
円谷フィールズホールディングス 24,900 2,177.00 54,207,300
双日 144,700 3,282.00 474,905,400
アルフレッサ ホールディングス 145,800 2,508.00 365,666,400
大黒天物産 4,500 6,840.00 30,780,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ハニーズホールディングス
11,500 1,669.00 19,193,500
ファーマライズホールディングス 2,200 651.00 1,432,200
キッコーマン 89,500 8,314.00 744,103,000
味の素 326,300 6,097.00 1,989,451,100
ブルドックソース 7,100 2,066.00 14,668,600
キユーピー 72,600 2,454.00 178,160,400
ハウス食品グループ本社 41,300 3,183.00 131,457,900
カゴメ 58,100 3,347.00 194,460,700
焼津水産化学工業
3,500 1,207.00 4,224,500
アリアケジャパン 11,800 5,069.00 59,814,200
ピエトロ 1,400 1,860.00 2,604,000
エバラ食品工業 3,700 2,960.00 10,952,000
やまみ 800 1,734.00 1,387,200
ニチレイ 61,900 3,547.00 219,559,300
横浜冷凍 39,600 1,346.00 53,301,600
東洋水産 68,200 5,852.00 399,106,400
イートアンドホールディングス
5,900 2,135.00 12,596,500
大冷 1,100 2,018.00 2,219,800
ヨシムラ・フード・ホールディングス 8,600 1,421.00 12,220,600
日清食品ホールディングス 47,500 12,720.00 604,200,000
永谷園ホールディングス 6,700 2,319.00 15,537,300
一正蒲鉾 4,000 769.00 3,076,000
フジッコ 13,900 1,957.00 27,202,300
ロック・フィールド 15,100 1,636.00 24,703,600
日本たばこ産業 821,300 3,230.00 2,652,799,000
ケンコーマヨネーズ 9,300 1,458.00 13,559,400
わらべや日洋ホールディングス 9,900 2,884.00 28,551,600
なとり 8,600 1,981.00 17,036,600
イフジ産業 1,600 1,564.00 2,502,400
ファーマフーズ 19,400 1,545.00 29,973,000
北の達人コーポレーション 57,900 249.00 14,417,100
ユーグレナ 84,100 817.00 68,709,700
紀文食品 10,500 1,117.00 11,728,500
ピックルスホールディングス 7,900 1,242.00 9,811,800
スター・マイカ・ホールディングス 15,800 634.00 10,017,200
SREホールディングス 6,700 3,285.00 22,009,500
ADワークスグループ 23,000 245.00 5,635,000
片倉工業 12,600 1,752.00 22,075,200
グンゼ 9,800 4,590.00 44,982,000
ヒューリック 315,400 1,310.00 413,174,000
神栄 1,300 1,634.00 2,124,200
ラサ商事 4,500 1,582.00 7,119,000
アルペン 12,000 1,927.00 23,124,000
ハブ 3,100 924.00 2,864,400
ラクーンホールディングス 11,400 760.00 8,664,000
クオールホールディングス 19,900 1,913.00 38,068,700
アルコニックス 19,100 1,397.00 26,682,700
神戸物産 112,400 3,530.00 396,772,000
ソリトンシステムズ 7,100 1,173.00 8,328,300
ジンズホールディングス 8,700 3,360.00 29,232,000
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ビックカメラ
77,300 1,091.00 84,334,300
DCMホールディングス 84,400 1,263.00 106,597,200
ペッパーフードサービス 30,200 119.00 3,593,800
ハイパー 2,100 359.00 753,900
MonotaRO 205,900 1,602.50 329,954,750
東京一番フーズ 2,400 544.00 1,305,600
DDグループ 6,300 1,644.00 10,357,200
あい ホールディングス 23,300 2,568.00 59,834,400
ディーブイエックス
2,700 897.00 2,421,900
きちりホールディングス 2,300 874.00 2,010,200
J.フロント リテイリング 180,500 1,607.00 290,063,500
ドトール・日レスホールディングス 25,800 2,381.00 61,429,800
マツキヨココカラ&カンパニー 88,100 8,578.00 755,721,800
ブロンコビリー 8,600 3,090.00 26,574,000
ZOZO 96,000 2,788.50 267,696,000
トレジャー・ファクトリー 5,900 1,391.00 8,206,900
物語コーポレーション
24,200 4,630.00 112,046,000
三越伊勢丹ホールディングス 244,500 1,757.50 429,708,750
東洋紡 59,400 1,083.50 64,359,900
ユニチカ 41,400 220.00 9,108,000
富士紡ホールディングス 5,400 3,580.00 19,332,000
日清紡ホールディングス 104,300 1,082.00 112,852,600
倉敷紡績 10,200 2,429.00 24,775,800
ダイワボウホールディングス 59,400 2,885.50 171,398,700
シキボウ 4,900 1,077.00 5,277,300
日東紡績 15,400 3,785.00 58,289,000
トヨタ紡織 57,800 2,762.00 159,643,600
マクニカホールディングス 34,300 6,800.00 233,240,000
Hamee 5,000 1,082.00 5,410,000
マーケットエンタープライズ 900 1,277.00 1,149,300
ラクト・ジャパン 5,600 2,070.00 11,592,000
ウエルシアホールディングス 75,300 2,665.00 200,674,500
クリエイトSDホールディングス 24,000 3,660.00 87,840,000
グリムス 6,100 2,295.00 13,999,500
バイタルケーエスケー・ホールディン
18,100 970.00 17,557,000
グス
八洲電機 11,800 1,306.00 15,410,800
メディアスホールディングス 9,300 740.00 6,882,000
レスターホールディングス 13,900 2,465.00 34,263,500
ジューテックホールディングス 2,300 1,226.00 2,819,800
丸善CHIホールディングス 11,500 345.00 3,967,500
大光 4,100 638.00 2,615,800
OCHIホールディングス 2,200 1,415.00 3,113,000
TOKAIホールディングス 71,600 930.00 66,588,000
黒谷 2,700 601.00 1,622,700
ミサワ 1,800 627.00 1,128,600
ティーライフ 1,300 1,408.00 1,830,400
Cominix 1,900 865.00 1,643,500
エー・ピーホールディングス 2,000 977.00 1,954,000
三洋貿易 16,400 1,379.00 22,615,600
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チムニー
3,000 1,546.00 4,638,000
シュッピン 10,900 1,158.00 12,622,200
ビューティガレージ 2,300 5,130.00 11,799,000
オイシックス・ラ・大地 19,500 1,680.00 32,760,000
ウイン・パートナーズ 10,500 1,105.00 11,602,500
ネクステージ 33,200 2,348.00 77,953,600
ジョイフル本田 42,300 1,749.00 73,982,700
鳥貴族ホールディングス 5,300 3,165.00 16,774,500
ホットランド
11,200 1,705.00 19,096,000
すかいらーくホールディングス 198,500 2,043.00 405,535,500
SFPホールディングス 7,900 2,359.00 18,636,100
綿半ホールディングス 11,300 1,367.00 15,447,100
日本毛織 36,200 1,307.00 47,313,400
ダイトウボウ 14,400 95.00 1,368,000
トーア紡コーポレーション 3,500 445.00 1,557,500
ダイドーリミテッド 13,100 312.00 4,087,200
ヨシックスホールディングス
1,900 2,804.00 5,327,600
ユナイテッド・スーパーマーケット・
47,300 1,126.00 53,259,800
ホールディングス
三栄建築設計 6,600 2,022.00 13,345,200
野村不動産ホールディングス 84,500 3,660.00 309,270,000
三重交通グループホールディングス 28,800 603.00 17,366,400
サムティ 21,500 2,331.00 50,116,500
ディア・ライフ 23,100 880.00 20,328,000
コーセーアールイー 2,800 837.00 2,343,600
地主 10,300 1,870.00 19,261,000
プレサンスコーポレーション 21,400 1,888.00 40,403,200
フィル・カンパニー 2,100 736.00 1,545,600
THEグローバル社 5,200 410.00 2,132,000
ハウスコム 1,500 915.00 1,372,500
JPMC 7,800 1,129.00 8,806,200
サンセイランディック 2,600 1,043.00 2,711,800
エストラスト 1,100 633.00 696,300
フージャースホールディングス 20,900 1,130.00 23,617,000
オープンハウスグループ 49,500 5,066.00 250,767,000
東急不動産ホールディングス 406,500 928.60 377,475,900
飯田グループホールディングス 115,100 2,473.00 284,642,300
イーグランド 1,400 1,573.00 2,202,200
ムゲンエステート 6,100 1,018.00 6,209,800
帝国繊維 15,400 1,961.00 30,199,400
日本コークス工業 124,200 117.00 14,531,400
ゴルフダイジェスト・オンライン 6,600 706.00 4,659,600
ミタチ産業 2,500 1,165.00 2,912,500
BEENOS 6,200 1,648.00 10,217,600
あさひ 12,100 1,289.00 15,596,900
日本調剤 9,800 1,430.00 14,014,000
コスモス薬品 14,400 16,745.00 241,128,000
シップヘルスケアホールディングス 52,200 2,378.50 124,157,700
トーエル 4,300 768.00 3,302,400
ソフトクリエイトホールディングス 11,300 1,706.00 19,277,800
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セブン&アイ・ホールディングス
500,500 5,973.00 2,989,486,500
クリエイト・レストランツ・ホール
109,300 1,212.00 132,471,600
ディングス
明治電機工業 5,400 1,451.00 7,835,400
ツルハホールディングス 30,500 10,600.00 323,300,000
デリカフーズホールディングス 3,800 676.00 2,568,800
スターティアホールディングス 1,900 1,717.00 3,262,300
サンマルクホールディングス 11,700 1,887.00 22,077,900
フェリシモ 2,200 1,004.00 2,208,800
トリドールホールディングス 36,100 3,910.00 141,151,000
帝人 132,000 1,454.50 191,994,000
東レ 921,200 799.70 736,683,640
クラレ 200,400 1,677.00 336,070,800
旭化成 858,600 949.70 815,412,420
TOKYO BASE 14,900 303.00 4,514,700
稲葉製作所 7,400 1,560.00 11,544,000
宮地エンジニアリンググループ 3,900 6,160.00 24,024,000
トーカロ 37,700 1,425.00 53,722,500
アルファ 3,400 1,566.00 5,324,400
SUMCO 251,600 1,930.00 485,588,000
川田テクノロジーズ 3,300 6,140.00 20,262,000
RS Technologies 9,500 2,743.00 26,058,500
ジェイテックコーポレーション 1,300 2,566.00 3,335,800
信和 5,200 786.00 4,087,200
ビーロット 6,300 897.00 5,651,100
ファーストブラザーズ 1,900 1,227.00 2,331,300
And Doホールディングス 8,000 1,009.00 8,072,000
シーアールイー 7,500 1,526.00 11,445,000
プロパティエージェント 1,100 1,327.00 1,459,700
ケイアイスター不動産 6,500 4,840.00 31,460,000
アグレ都市デザイン 1,600 1,555.00 2,488,000
グッドコムアセット 12,500 925.00 11,562,500
ジェイ・エス・ビー 3,300 5,410.00 17,853,000
ロードスターキャピタル 8,800 1,722.00 15,153,600
テンポイノベーション 2,700 1,275.00 3,442,500
グローバル・リンク・マネジメント 1,800 1,978.00 3,560,400
フェイスネットワーク 2,400 1,418.00 3,403,200
住江織物 1,900 2,231.00 4,238,900
日本フエルト 5,100 430.00 2,193,000
イチカワ 1,100 1,478.00 1,625,800
エコナックホールディングス 16,300 82.00 1,336,600
日東製網 900 1,465.00 1,318,500
芦森工業 1,700 2,123.00 3,609,100
アツギ 5,400 441.00 2,381,400
ウイルプラスホールディングス 1,600 1,181.00 1,889,600
JMホールディングス 11,000 1,912.00 21,032,000
コメダホールディングス 35,600 2,967.00 105,625,200
サツドラホールディングス 4,400 806.00 3,546,400
アレンザホールディングス 10,900 1,011.00 11,019,900
串カツ田中ホールディングス 3,900 1,605.00 6,259,500
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バロックジャパンリミテッド
9,400 834.00 7,839,600
クスリのアオキホールディングス 12,900 9,057.00 116,835,300
ダイニック 2,300 807.00 1,856,100
共和レザー 5,300 665.00 3,524,500
ピーバンドットコム 1,400 451.00 631,400
力の源ホールディングス 5,500 2,231.00 12,270,500
FOOD & LIFE COMPA
77,400 2,815.00 217,881,000
NIES
アセンテック 4,900 602.00 2,949,800
セーレン 26,500 2,300.00 60,950,000
ソトー
2,900 792.00 2,296,800
東海染工 900 1,052.00 946,800
小松マテーレ 19,900 745.00 14,825,500
ワコールホールディングス 25,000 3,229.00 80,725,000
ホギメディカル 18,500 3,275.00 60,587,500
クラウディアホールディングス 2,100 603.00 1,266,300
TSIホールディングス 46,300 760.00 35,188,000
マツオカコーポレーション 2,500 1,574.00 3,935,000
ワールド
17,600 1,664.00 29,286,400
TIS 150,600 3,382.00 509,329,200
JNSホールディングス 4,200 441.00 1,852,200
グリー 36,800 595.00 21,896,000
GMOペパボ 1,700 1,342.00 2,281,400
コーエーテクモホールディングス 86,300 2,210.50 190,766,150
三菱総合研究所 6,800 5,040.00 34,272,000
ボルテージ 2,600 287.00 746,200
電算 900 1,593.00 1,433,700
AGS 3,800 736.00 2,796,800
ファインデックス 11,000 730.00 8,030,000
ブレインパッド 10,300 893.00 9,197,900
KLab 25,400 280.00 7,112,000
ポールトゥウィンホールディングス 23,500 680.00 15,980,000
ネクソン 306,900 2,896.50 888,935,850
アイスタイル 40,800 467.00 19,053,600
エムアップホールディングス 16,900 1,332.00 22,510,800
エイチーム 8,100 609.00 4,932,900
エニグモ 17,500 400.00 7,000,000
テクノスジャパン 7,500 705.00 5,287,500
enish 7,400 246.00 1,820,400
コロプラ 53,300 645.00 34,378,500
オルトプラス 7,700 226.00 1,740,200
ブロードリーフ 65,300 558.00 36,437,400
クロス・マーケティンググループ 5,500 719.00 3,954,500
デジタルハーツホールディングス 8,600 1,120.00 9,632,000
システム情報 11,000 772.00 8,492,000
メディアドゥ 5,400 1,163.00 6,280,200
じげん 40,100 593.00 23,779,300
ブイキューブ 16,500 407.00 6,715,500
エンカレッジ・テクノロジ 2,200 510.00 1,122,000
サイバーリンクス 3,500 743.00 2,600,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ディー・エル・イー
6,500 243.00 1,579,500
フィックスターズ 15,500 1,203.00 18,646,500
CARTA HOLDINGS 6,500 1,229.00 7,988,500
オプティム 11,300 868.00 9,808,400
セレス 5,500 979.00 5,384,500
SHIFT 9,200 27,780.00 255,576,000
特種東海製紙 6,200 3,370.00 20,894,000
ティーガイア 14,400 1,815.00 26,136,000
セック
1,300 3,350.00 4,355,000
テクマトリックス 25,100 1,613.00 40,486,300
プロシップ 6,100 1,257.00 7,667,700
ガンホー・オンライン・エンターテイ
35,800 2,356.50 84,362,700
メント
GMOペイメントゲートウェイ 27,600 8,823.00 243,514,800
ザッパラス 2,600 486.00 1,263,600
システムリサーチ 4,300 2,616.00 11,248,800
インターネットイニシアティブ 75,200 2,559.50 192,474,400
さくらインターネット 15,400 1,218.00 18,757,200
ヴィンクス 2,200 1,286.00 2,829,200
GMOグローバルサイン・ホールディ
4,200 2,816.00 11,827,200
ングス
SRAホールディングス 7,100 3,580.00 25,418,000
システムインテグレータ 2,700 429.00 1,158,300
朝日ネット
14,700 633.00 9,305,100
eBASE 19,400 689.00 13,366,600
アバントグループ 17,400 1,377.00 23,959,800
アドソル日進 5,800 1,753.00 10,167,400
ODKソリューションズ 2,000 592.00 1,184,000
フリービット 7,200 1,431.00 10,303,200
コムチュア 18,200 2,423.00 44,098,600
サイバーコム 1,500 1,343.00 2,014,500
アステリア 10,700 807.00 8,634,900
アイル 6,500 3,300.00 21,450,000
王子ホールディングス 572,600 629.00 360,165,400
日本製紙 71,600 1,302.00 93,223,200
三菱製紙 11,100 505.00 5,605,500
北越コーポレーション 86,900 957.00 83,163,300
中越パルプ工業 3,800 1,373.00 5,217,400
巴川製紙所 2,900 676.00 1,960,400
大王製紙 60,700 1,260.50 76,512,350
阿波製紙 2,200 519.00 1,141,800
マークラインズ 7,400 3,080.00 22,792,000
メディカル・データ・ビジョン 16,500 787.00 12,985,500
gumi 20,200 466.00 9,413,200
ショーケース 2,100 380.00 798,000
モバイルファクトリー 1,900 814.00 1,546,600
テラスカイ 5,900 2,072.00 12,224,800
デジタル・インフォメーション・テク
7,900 1,846.00 14,583,400
ノロジー
PCIホールディングス 3,500 1,085.00 3,797,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アイビーシー
1,400 600.00 840,000
ネオジャパン 4,600 1,087.00 5,000,200
PR TIMES 3,400 1,767.00 6,007,800
ラクス 65,100 2,275.50 148,135,050
ランドコンピュータ 2,300 1,221.00 2,808,300
ダブルスタンダード 5,500 1,443.00 7,936,500
オープンドア 9,600 1,000.00 9,600,000
マイネット 3,000 362.00 1,086,000
アカツキ
6,600 2,170.00 14,322,000
ベネフィットジャパン 500 1,204.00 602,000
Ubicomホールディングス 4,300 1,423.00 6,118,900
カナミックネットワーク 14,800 500.00 7,400,000
ノムラシステムコーポレーション 9,900 116.00 1,148,400
レンゴー 125,100 999.20 124,999,920
トーモク 7,900 2,366.00 18,691,400
ザ・パック 10,200 3,140.00 32,028,000
チェンジホールディングス
33,700 1,937.00 65,276,900
シンクロ・フード 5,800 573.00 3,323,400
オークネット 5,400 1,860.00 10,044,000
キャピタル・アセット・プランニング 1,800 863.00 1,553,400
セグエグループ 2,900 946.00 2,743,400
エイトレッド 1,400 1,477.00 2,067,800
マクロミル 27,000 773.00 20,871,000
ビーグリー 1,900 1,110.00 2,109,000
オロ 5,000 2,007.00 10,035,000
ユーザーローカル 5,000 1,847.00 9,235,000
テモナ 2,100 297.00 623,700
ニーズウェル 5,000 685.00 3,425,000
マネーフォワード 30,600 5,019.00 153,581,400
サインポスト 3,500 433.00 1,515,500
レゾナック・ホールディングス 132,800 2,505.50 332,730,400
住友化学 1,019,800 413.00 421,177,400
住友精化 5,700 4,600.00 26,220,000
日産化学 64,900 6,330.00 410,817,000
ラサ工業 5,300 2,064.00 10,939,200
クレハ 11,100 8,630.00 95,793,000
多木化学 5,300 3,625.00 19,212,500
テイカ 9,300 1,354.00 12,592,200
石原産業 24,800 1,494.00 37,051,200
片倉コープアグリ 1,900 1,167.00 2,217,300
日本曹達 14,700 5,450.00 80,115,000
東ソー 183,600 1,942.00 356,551,200
トクヤマ 44,400 2,380.50 105,694,200
セントラル硝子 22,100 2,940.00 64,974,000
東亞合成 69,000 1,376.50 94,978,500
大阪ソーダ 8,200 6,700.00 54,940,000
関東電化工業 26,600 887.00 23,594,200
SUN ASTERISK 9,800 1,438.00 14,092,400
デンカ 50,000 2,773.00 138,650,000
イビデン 79,500 8,420.00 669,390,000
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信越化学工業
1,142,900 4,578.00 5,232,196,200
日本カーバイド工業 3,400 1,683.00 5,722,200
プラスアルファ・コンサルティング 7,900 2,709.00 21,401,100
電算システムホールディングス 6,100 2,957.00 18,037,700
堺化学工業 10,400 2,049.00 21,309,600
第一稀元素化学工業 12,500 961.00 12,012,500
エア・ウォーター 129,700 1,856.50 240,788,050
日本酸素ホールディングス 133,400 3,563.00 475,304,200
日本化学工業
4,600 1,936.00 8,905,600
東邦アセチレン 1,900 1,580.00 3,002,000
日本パーカライジング 68,000 1,178.00 80,104,000
高圧ガス工業 20,000 787.00 15,740,000
チタン工業 1,100 1,410.00 1,551,000
四国化成ホールディングス 17,700 1,448.00 25,629,600
戸田工業 3,100 1,940.00 6,014,000
ステラ ケミファ 8,100 3,250.00 26,325,000
保土谷化学工業
3,900 3,310.00 12,909,000
日本触媒 21,000 5,543.00 116,403,000
大日精化工業 9,600 2,346.00 22,521,600
カネカ 31,400 4,137.00 129,901,800
協和キリン 166,300 2,616.50 435,123,950
APPIER GROUP 47,000 1,672.00 78,584,000
三菱瓦斯化学 102,700 2,056.00 211,151,200
三井化学 113,300 3,869.00 438,357,700
JSR 128,400 4,049.00 519,891,600
東京応化工業 21,900 9,351.00 204,786,900
大阪有機化学工業 11,500 2,525.00 29,037,500
三菱ケミカルグループ 927,800 908.10 842,535,180
KHネオケム 21,000 2,267.00 47,607,000
ダイセル 191,500 1,282.50 245,598,750
住友ベークライト 20,300 6,646.00 134,913,800
積水化学工業 278,700 2,241.50 624,706,050
日本ゼオン 82,400 1,608.00 132,499,200
アイカ工業 34,800 3,442.00 119,781,600
UBE 70,900 2,527.00 179,164,300
積水樹脂 19,100 2,363.00 45,133,300
タキロンシーアイ 30,000 586.00 17,580,000
旭有機材 9,200 3,865.00 35,558,000
ニチバン 8,600 1,887.00 16,228,200
リケンテクノス 29,600 754.00 22,318,400
大倉工業 6,400 2,586.00 16,550,400
積水化成品工業 19,200 474.00 9,100,800
群栄化学工業 3,200 3,420.00 10,944,000
タイガースポリマー 4,200 871.00 3,658,200
ミライアル 2,800 1,386.00 3,880,800
ダイキアクシス 3,900 740.00 2,886,000
ダイキョーニシカワ 30,400 820.00 24,928,000
竹本容器 3,400 811.00 2,757,400
森六ホールディングス 7,000 2,265.00 15,855,000
恵和 9,900 1,281.00 12,681,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本化薬
105,100 1,309.00 137,575,900
カーリットホールディングス 12,400 969.00 12,015,600
ソルクシーズ 7,400 431.00 3,189,400
CLホールディングス 3,300 822.00 2,712,600
プレステージ・インターナショナル 59,400 617.00 36,649,800
フェイス 2,600 491.00 1,276,600
プロトコーポレーション 17,200 1,214.00 20,880,800
ハイマックス 4,300 1,430.00 6,149,000
アミューズ
7,600 1,545.00 11,742,000
野村総合研究所 274,200 4,154.00 1,139,026,800
ドリームインキュベータ 4,300 3,015.00 12,964,500
サイバネットシステム 9,900 758.00 7,504,200
クイック 10,700 2,118.00 22,662,600
TAC 4,900 200.00 980,000
CEホールディングス 4,800 582.00 2,793,600
日本システム技術 3,900 2,188.00 8,533,200
電通グループ
138,700 4,345.00 602,651,500
インテージホールディングス 15,500 2,200.00 34,100,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 3,700 1,038.00 3,840,600
東邦システムサイエンス 3,950 1,395.00 5,510,250
ぴあ 4,700 3,750.00 17,625,000
イオンファンタジー 6,100 3,175.00 19,367,500
ソースネクスト 70,000 185.00 12,950,000
シーティーエス 15,500 697.00 10,803,500
ネクシィーズグループ 2,900 847.00 2,456,300
インフォコム 17,700 2,859.00 50,604,300
メディカルシステムネットワーク 12,500 398.00 4,975,000
日本精化 7,800 2,441.00 19,039,800
扶桑化学工業 12,700 4,075.00 51,752,500
トリケミカル研究所 18,400 2,882.00 53,028,800
シンプレクス・ホールディングス 23,600 2,840.00 67,024,000
HEROZ 4,600 1,500.00 6,900,000
ラクスル 33,000 1,531.00 50,523,000
メルカリ 83,300 3,045.00 253,648,500
IPS 4,500 2,314.00 10,413,000
FIG 10,500 303.00 3,181,500
システムサポート 5,300 2,107.00 11,167,100
ADEKA 47,900 2,779.50 133,138,050
日油 42,500 6,691.00 284,367,500
ミヨシ油脂 3,500 1,175.00 4,112,500
新日本理化 12,600 237.00 2,986,200
ハリマ化成グループ 6,400 847.00 5,420,800
イーソル 9,900 747.00 7,395,300
東海ソフト 1,400 1,099.00 1,538,600
ウイングアーク1st 14,200 2,537.00 36,025,400
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
3,700 1,396.00 5,165,200
ディングス
サーバーワークス 2,800 3,760.00 10,528,000
東名 700 2,330.00 1,631,000
ヴィッツ 900 1,139.00 1,025,100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
トビラシステムズ
2,600 977.00 2,540,200
Sansan 45,100 1,387.00 62,553,700
Link-U 2,200 905.00 1,991,000
ギフティ 12,000 1,472.00 17,664,000
花王 310,900 5,555.00 1,727,049,500
第一工業製薬 4,900 1,693.00 8,295,700
石原ケミカル 6,300 1,619.00 10,199,700
日華化学 3,700 861.00 3,185,700
ニイタカ
1,700 1,977.00 3,360,900
三洋化成工業 8,500 4,155.00 35,317,500
メドレー 18,500 5,380.00 99,530,000
ベース 4,700 4,385.00 20,609,500
JMDC 22,600 5,275.00 119,215,000
武田薬品工業 1,218,400 4,545.00 5,537,628,000
アステラス製薬 1,300,500 2,184.50 2,840,942,250
住友ファーマ 102,100 512.40 52,316,040
塩野義製薬
173,500 6,486.00 1,125,321,000
わかもと製薬 8,500 228.00 1,938,000
日本新薬 32,500 6,464.00 210,080,000
中外製薬 431,000 4,477.00 1,929,587,000
科研製薬 23,600 3,551.00 83,803,600
エーザイ 167,500 8,991.00 1,505,992,500
理研ビタミン 11,700 2,310.00 27,027,000
ロート製薬 133,400 3,944.00 526,129,600
小野薬品工業 265,600 2,851.00 757,225,600
久光製薬 30,600 5,263.00 161,047,800
有機合成薬品工業 6,600 293.00 1,933,800
持田製薬 15,900 3,330.00 52,947,000
参天製薬 250,900 1,403.00 352,012,700
扶桑薬品工業 4,400 2,179.00 9,587,600
日本ケミファ 900 1,871.00 1,683,900
ツムラ 43,300 2,749.50 119,053,350
テルモ 422,100 4,284.00 1,808,276,400
H.U.グループホールディングス 41,300 2,545.00 105,108,500
キッセイ薬品工業 20,200 3,360.00 67,872,000
生化学工業 26,300 823.00 21,644,900
栄研化学 22,300 1,380.00 30,774,000
鳥居薬品 7,400 3,770.00 27,898,000
JCRファーマ 46,600 1,241.00 57,830,600
東和薬品 21,200 2,803.00 59,423,600
富士製薬工業 10,200 1,208.00 12,321,600
ゼリア新薬工業 19,100 2,396.00 45,763,600
そーせいグループ 44,400 1,625.00 72,150,000
第一三共 1,199,300 4,119.00 4,939,916,700
杏林製薬 29,800 1,778.00 52,984,400
大幸薬品 27,200 344.00 9,356,800
ダイト 10,520 2,371.00 24,942,920
大塚ホールディングス 286,400 5,349.00 1,531,953,600
大正製薬ホールディングス 30,600 6,186.00 189,291,600
ペプチドリーム 66,700 1,670.00 111,389,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大日本塗料
16,800 1,008.00 16,934,400
日本ペイントホールディングス 730,100 1,161.00 847,646,100
関西ペイント 110,200 2,298.00 253,239,600
神東塗料 7,600 134.00 1,018,400
中国塗料 22,500 1,455.00 32,737,500
日本特殊塗料 5,800 1,417.00 8,218,600
藤倉化成 18,500 492.00 9,102,000
太陽ホールディングス 20,900 2,543.00 53,148,700
DIC 53,700 2,480.50 133,202,850
サカタインクス 30,600 1,365.00 41,769,000
東洋インキSCホールディングス 30,000 2,281.00 68,430,000
T&K TOKA 12,300 1,401.00 17,232,300
アルプス技研 13,400 2,583.00 34,612,200
サニックス 22,500 311.00 6,997,500
日本空調サービス 15,200 788.00 11,977,600
オリエンタルランド 746,800 5,192.00 3,877,385,600
フォーカスシステムズ
10,000 989.00 9,890,000
ダスキン 31,400 3,371.00 105,849,400
パーク24 87,800 2,028.50 178,102,300
明光ネットワークジャパン 17,200 642.00 11,042,400
ファルコホールディングス 6,400 2,022.00 12,940,800
クレスコ 10,600 1,855.00 19,663,000
フジ・メディア・ホールディングス 132,200 1,573.50 208,016,700
秀英予備校 2,300 407.00 936,100
田谷 1,600 476.00 761,600
ラウンドワン 118,000 590.00 69,620,000
リゾートトラスト 55,700 2,345.50 130,644,350
オービック 46,000 24,945.00 1,147,470,000
ジャストシステム 19,800 3,034.00 60,073,200
TDCソフト 11,600 1,740.00 20,184,000
Zホールディングス 1,959,200 429.50 841,476,400
ビー・エム・エル 17,300 2,873.00 49,702,900
トレンドマイクロ 65,000 6,076.00 394,940,000
IDホールディングス 9,300 1,422.00 13,224,600
リソー教育 64,100 245.00 15,704,500
日本オラクル 26,300 10,375.00 272,862,500
早稲田アカデミー 7,800 1,502.00 11,715,600
アルファシステムズ 4,400 3,105.00 13,662,000
フューチャー 29,300 1,491.00 43,686,300
CAC Holdings 7,300 1,748.00 12,760,400
SBテクノロジー 5,800 2,339.00 13,566,200
トーセ 2,600 740.00 1,924,000
ユー・エス・エス 145,100 2,450.50 355,567,550
オービックビジネスコンサルタント 27,100 6,280.00 170,188,000
伊藤忠テクノソリューションズ 73,900 4,320.00 319,248,000
アイティフォー 18,200 1,069.00 19,455,800
東京個別指導学院 16,700 481.00 8,032,700
東計電算 1,900 6,440.00 12,236,000
サイバーエージェント 311,700 846.40 263,822,880
楽天グループ 1,207,400 576.80 696,428,320
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エックスネット
1,400 1,052.00 1,472,800
クリーク・アンド・リバー社 8,200 2,141.00 17,556,200
SBIグローバルアセットマネジメン
23,000 567.00 13,041,000
ト
テー・オー・ダブリュー 28,100 308.00 8,654,800
大塚商会 68,200 6,439.00 439,139,800
サイボウズ 19,000 2,089.00 39,691,000
山田コンサルティンググループ 7,200 1,647.00 11,858,400
セントラルスポーツ 5,300 2,449.00 12,979,700
パラカ 4,800 2,034.00 9,763,200
電通国際情報サービス 16,700 5,770.00 96,359,000
ACCESS 16,300 828.00 13,496,400
デジタルガレージ 24,400 3,570.00 87,108,000
イーエムシステムズ 23,000 759.00 17,457,000
ウェザーニューズ 4,300 6,400.00 27,520,000
CIJ 23,000 563.00 12,949,000
ビジネスエンジニアリング 2,000 3,335.00 6,670,000
日本エンタープライズ 9,400 129.00 1,212,600
WOWOW 10,400 1,165.00 12,116,000
スカラ 12,700 754.00 9,575,800
インテリジェント ウェイブ 4,800 890.00 4,272,000
フルキャストホールディングス 13,500 2,023.00 27,310,500
エン・ジャパン 25,600 2,483.00 63,564,800
あすか製薬ホールディングス 14,100 1,684.00 23,744,400
サワイグループホールディングス 31,500 4,328.00 136,332,000
富士フイルムホールディングス 264,100 8,776.00 2,317,741,600
コニカミノルタ 309,600 465.90 144,242,640
資生堂 287,400 5,650.00 1,623,810,000
ライオン 180,100 1,524.00 274,472,400
高砂香料工業 9,300 2,931.00 27,258,300
マンダム 29,700 1,430.00 42,471,000
ミルボン 18,700 4,602.00 86,057,400
ファンケル 60,200 2,474.00 148,934,800
コーセー 28,000 11,765.00 329,420,000
コタ 12,600 1,624.00 20,462,400
シーボン 1,300 1,549.00 2,013,700
ポーラ・オルビスホールディングス 70,500 1,841.50 129,825,750
ノエビアホールディングス 12,300 5,670.00 69,741,000
アジュバンホールディングス 2,200 940.00 2,068,000
新日本製薬 7,800 1,570.00 12,246,000
アクシージア 7,000 1,171.00 8,197,000
エステー 10,600 1,541.00 16,334,600
アグロ カネショウ 5,500 1,380.00 7,590,000
コニシ 23,000 2,574.00 59,202,000
長谷川香料 26,300 3,365.00 88,499,500
星光PMC 5,600 1,066.00 5,969,600
小林製薬 40,100 7,077.00 283,787,700
荒川化学工業 11,600 1,046.00 12,133,600
メック 11,400 3,865.00 44,061,000
日本高純度化学 3,400 2,609.00 8,870,600
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タカラバイオ
37,000 1,411.00 52,207,000
JCU 15,300 3,370.00 51,561,000
新田ゼラチン 5,600 719.00 4,026,400
OATアグリオ 3,400 1,800.00 6,120,000
デクセリアルズ 37,600 3,616.00 135,961,600
アース製薬 12,500 4,910.00 61,375,000
北興化学工業 13,900 922.00 12,815,800
大成ラミック 4,400 3,190.00 14,036,000
クミアイ化学工業
54,700 1,048.00 57,325,600
日本農薬 25,300 680.00 17,204,000
富士興産 2,200 1,913.00 4,208,600
ニチレキ 16,300 2,028.00 33,056,400
ユシロ化学工業 7,200 1,563.00 11,253,600
ビーピー・カストロール 3,500 892.00 3,122,000
富士石油 28,100 329.00 9,244,900
MORESCO 3,000 1,194.00 3,582,000
出光興産
152,900 3,334.00 509,768,600
ENEOSホールディングス 2,335,300 582.60 1,360,545,780
コスモエネルギーホールディングス 54,500 5,628.00 306,726,000
ANYCOLOR 4,800 3,420.00 16,416,000
テスホールディングス 29,000 500.00 14,500,000
インフロニア・ホールディングス 141,100 1,544.00 217,858,400
横浜ゴム 69,600 2,883.00 200,656,800
TOYO TIRE 79,100 2,238.00 177,025,800
ブリヂストン 403,000 5,644.00 2,274,532,000
住友ゴム工業 135,000 1,561.00 210,735,000
藤倉コンポジット 6,500 1,142.00 7,423,000
オカモト 7,400 4,700.00 34,780,000
アキレス 8,700 1,489.00 12,954,300
フコク 7,200 1,475.00 10,620,000
ニッタ 14,000 3,415.00 47,810,000
クリエートメディック 3,000 924.00 2,772,000
住友理工 26,700 1,101.00 29,396,700
三ツ星ベルト 20,000 4,930.00 98,600,000
バンドー化学 20,500 1,630.00 33,415,000
AGC 128,500 5,177.00 665,244,500
日本板硝子 70,100 802.00 56,220,200
石塚硝子 1,500 2,593.00 3,889,500
有沢製作所 22,400 1,051.00 23,542,400
日本山村硝子 3,400 1,838.00 6,249,200
日本電気硝子 56,200 2,608.00 146,569,600
オハラ 6,600 1,289.00 8,507,400
住友大阪セメント 19,400 3,763.00 73,002,200
太平洋セメント 87,700 2,706.00 237,316,200
リソルホールディングス 800 4,840.00 3,872,000
日本ヒューム 12,000 914.00 10,968,000
日本コンクリート工業 26,500 324.00 8,586,000
三谷セキサン 5,700 5,010.00 28,557,000
アジアパイルホールディングス 21,500 675.00 14,512,500
東海カーボン 127,000 1,157.00 146,939,000
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日本カーボン
7,300 4,440.00 32,412,000
東洋炭素 9,700 5,720.00 55,484,000
ノリタケカンパニーリミテド 6,900 6,380.00 44,022,000
TOTO 90,900 3,937.00 357,873,300
日本碍子 160,100 1,931.00 309,153,100
日本特殊陶業 104,800 3,464.00 363,027,200
ダントーホールディングス 6,100 961.00 5,862,100
MARUWA 5,100 26,330.00 134,283,000
品川リフラクトリーズ
3,900 8,020.00 31,278,000
黒崎播磨 2,800 10,090.00 28,252,000
ヨータイ 7,400 1,512.00 11,188,800
東京窯業 8,500 347.00 2,949,500
ニッカトー 4,200 623.00 2,616,600
フジミインコーポレーテッド 32,900 3,240.00 106,596,000
クニミネ工業 2,700 1,047.00 2,826,900
エーアンドエーマテリアル 1,700 1,176.00 1,999,200
ニチアス
34,900 3,030.00 105,747,000
日本製鉄 634,200 3,539.00 2,244,433,800
神戸製鋼所 284,800 2,027.50 577,432,000
中山製鋼所 29,200 967.00 28,236,400
合同製鐵 7,100 4,730.00 33,583,000
JFEホールディングス 378,500 2,240.00 847,840,000
東京製鐵 39,900 1,706.00 68,069,400
共英製鋼 16,200 2,066.00 33,469,200
大和工業 23,400 7,218.00 168,901,200
東京鐵鋼 6,800 3,665.00 24,922,000
大阪製鐵 6,600 1,760.00 11,616,000
淀川製鋼所 16,200 3,550.00 57,510,000
中部鋼鈑 11,700 2,183.00 25,541,100
丸一鋼管 43,200 3,722.00 160,790,400
モリ工業 2,200 3,775.00 8,305,000
大同特殊鋼 17,800 6,182.00 110,039,600
日本高周波鋼業 3,300 530.00 1,749,000
日本冶金工業 10,300 4,750.00 48,925,000
山陽特殊製鋼 14,000 2,858.00 40,012,000
愛知製鋼 8,100 4,185.00 33,898,500
日本金属 2,100 905.00 1,900,500
大平洋金属 10,000 1,538.00 15,380,000
新日本電工 70,500 281.00 19,810,500
栗本鐵工所 6,800 2,818.00 19,162,400
虹 技 1,100 1,589.00 1,747,900
日本鋳鉄管 900 1,248.00 1,123,200
日本製鋼所 38,200 2,925.50 111,754,100
三菱製鋼 8,900 1,576.00 14,026,400
日亜鋼業 9,800 311.00 3,047,800
日本精線 2,000 4,845.00 9,690,000
エンビプロ・ホールディングス 6,500 601.00 3,906,500
大紀アルミニウム工業所 20,100 1,441.00 28,964,100
日本軽金属ホールディングス 38,300 1,605.00 61,471,500
三井金属鉱業 41,200 3,792.00 156,230,400
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東邦亜鉛
8,300 1,689.00 14,018,700
三菱マテリアル 94,500 2,489.50 235,257,750
住友金属鉱山 164,300 4,457.00 732,285,100
DOWAホールディングス 31,800 4,673.00 148,601,400
古河機械金属 20,900 1,823.00 38,100,700
エス・サイエンス 57,000 24.00 1,368,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 20,800 3,240.00 67,392,000
東邦チタニウム 25,700 1,842.00 47,339,400
UACJ 19,800 3,055.00 60,489,000
CKサンエツ 2,700 3,695.00 9,976,500
古河電気工業 47,200 2,549.50 120,336,400
住友電気工業 489,000 1,756.50 858,928,500
フジクラ 151,800 1,194.50 181,325,100
SWCC 15,900 1,995.00 31,720,500
タツタ電線 28,700 702.00 20,147,400
カナレ電気 1,700 1,426.00 2,424,200
平河ヒューテック
8,100 1,464.00 11,858,400
いよぎんホールディングス 160,800 1,137.00 182,829,600
しずおかフィナンシャルグループ 300,300 1,277.00 383,483,100
ちゅうぎんフィナンシャルグループ 113,700 1,125.50 127,969,350
楽天銀行 47,100 1,935.00 91,138,500
リョービ 15,000 2,901.00 43,515,000
アーレスティ 10,400 818.00 8,507,200
AREホールディングス 57,300 1,906.00 109,213,800
東洋製罐グループホールディングス 84,500 2,567.50 216,953,750
ホッカンホールディングス 7,600 1,586.00 12,053,600
コロナ 8,000 918.00 7,344,000
横河ブリッジホールディングス 17,700 2,791.00 49,400,700
駒井ハルテック 1,600 1,858.00 2,972,800
高田機工 600 3,135.00 1,881,000
三和ホールディングス 130,400 2,269.00 295,877,600
文化シヤッター 40,800 1,115.00 45,492,000
三協立山 16,200 910.00 14,742,000
アルインコ 10,700 1,082.00 11,577,400
東洋シヤッター 2,200 632.00 1,390,400
LIXIL 206,300 1,833.50 378,251,050
日本フイルコン 6,200 482.00 2,988,400
ノーリツ 23,500 1,589.00 37,341,500
長府製作所 14,100 2,089.00 29,454,900
リンナイ 77,000 2,821.00 217,217,000
ユニプレス 24,600 1,192.00 29,323,200
ダイニチ工業 4,600 736.00 3,385,600
日東精工 20,600 555.00 11,433,000
三洋工業 1,100 2,187.00 2,405,700
岡部 25,400 754.00 19,151,600
ジーテクト 15,800 1,820.00 28,756,000
東プレ 24,900 1,764.00 43,923,600
高周波熱錬 21,800 1,020.00 22,236,000
東京製綱 8,300 1,328.00 11,022,400
サンコール 8,300 503.00 4,174,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
モリテックスチール
7,000 315.00 2,205,000
パイオラックス 19,500 2,372.00 46,254,000
エイチワン 14,500 804.00 11,658,000
日本発条 125,300 1,126.50 141,150,450
中央発條 10,400 770.00 8,008,000
アドバネクス 1,100 1,096.00 1,205,600
三浦工業 57,900 3,142.00 181,921,800
タクマ 42,600 1,621.00 69,054,600
テクノプロ・ホールディングス
83,500 3,427.00 286,154,500
アトラグループ 2,600 243.00 631,800
アイ・アールジャパンホールディング
7,300 2,308.00 16,848,400
ス
KeePer技研 8,700 6,340.00 55,158,000
ファーストロジック 2,500 556.00 1,390,000
三機サービス 1,500 1,088.00 1,632,000
Gunosy 11,200 596.00 6,675,200
デザインワン・ジャパン 2,500 166.00 415,000
イー・ガーディアン 5,300 2,627.00 13,923,100
リブセンス 4,300 323.00 1,388,900
ジャパンマテリアル 43,200 2,481.00 107,179,200
ベクトル 22,100 1,364.00 30,144,400
ウチヤマホールディングス 4,000 356.00 1,424,000
チャーム・ケア・コーポレーション 11,800 1,142.00 13,475,600
キャリアリンク 5,200 2,416.00 12,563,200
IBJ 10,700 612.00 6,548,400
アサンテ 7,000 1,629.00 11,403,000
バリューHR 12,300 1,259.00 15,485,700
M&Aキャピタルパートナーズ 11,400 2,846.00 32,444,400
ライドオンエクスプレスホールディン
5,000 1,001.00 5,005,000
グス
ERIホールディングス 2,400 2,275.00 5,460,000
アビスト 1,500 3,535.00 5,302,500
シグマクシス・ホールディングス 21,400 1,604.00 34,325,600
ウィルグループ 11,800 1,097.00 12,944,600
エスクロー・エージェント・ジャパン 9,600 143.00 1,372,800
メドピア 12,400 1,057.00 13,106,800
レアジョブ 1,800 1,004.00 1,807,200
リクルートホールディングス 1,044,600 5,150.00 5,379,690,000
エラン 18,700 840.00 15,708,000
ツガミ 30,800 1,175.00 36,190,000
オークマ 13,900 6,905.00 95,979,500
芝浦機械 13,900 4,240.00 58,936,000
アマダ 221,100 1,539.50 340,383,450
アイダエンジニアリング 28,500 993.00 28,300,500
TAKISAWA 2,400 2,561.00 6,146,400
FUJI 60,200 2,364.50 142,342,900
牧野フライス製作所 15,300 6,880.00 105,264,000
オーエスジー 61,000 1,825.50 111,355,500
ダイジェット工業 900 936.00 842,400
旭ダイヤモンド工業 38,700 908.00 35,139,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DMG森精機
84,000 2,638.00 221,592,000
ソディック 33,800 723.00 24,437,400
ディスコ 66,800 27,215.00 1,817,962,000
日東工器 6,800 1,974.00 13,423,200
日進工具 11,600 1,120.00 12,992,000
パンチ工業 8,300 457.00 3,793,100
冨士ダイス 4,300 650.00 2,795,000
土木管理総合試験所 4,400 341.00 1,500,400
日本郵政
1,697,900 1,204.50 2,045,120,550
ベルシステム24ホールディングス 18,900 1,610.00 30,429,000
鎌倉新書 16,000 656.00 10,496,000
SMN 2,200 398.00 875,600
一蔵 1,100 574.00 631,400
グローバルキッズCOMPANY 1,800 677.00 1,218,600
エアトリ 10,300 2,217.00 22,835,100
アトラエ 8,300 1,110.00 9,213,000
ストライク
5,900 3,320.00 19,588,000
ソラスト 38,800 647.00 25,103,600
セラク 4,300 1,297.00 5,577,100
インソース 30,600 1,020.00 31,212,000
豊田自動織機 100,400 10,560.00 1,060,224,000
豊和工業 5,000 799.00 3,995,000
石川製作所 2,400 1,278.00 3,067,200
東洋機械金属 6,400 711.00 4,550,400
津田駒工業 1,700 423.00 719,100
エンシュウ 2,000 795.00 1,590,000
島精機製作所 22,000 1,877.00 41,294,000
オプトラン 22,700 1,839.00 41,745,300
NCホールディングス 1,900 1,697.00 3,224,300
イワキ 9,200 1,998.00 18,381,600
フリュー 14,500 1,679.00 24,345,500
ヤマシンフィルタ 33,100 345.00 11,419,500
日阪製作所 13,500 975.00 13,162,500
やまびこ 22,600 1,480.00 33,448,000
野村マイクロ・サイエンス 4,700 6,100.00 28,670,000
平田機工 6,600 7,840.00 51,744,000
PEGASUS 15,300 606.00 9,271,800
マルマエ 6,100 1,780.00 10,858,000
タツモ 8,300 3,305.00 27,431,500
ナブテスコ 87,000 2,812.50 244,687,500
三井海洋開発 17,500 1,847.00 32,322,500
レオン自動機 14,600 1,346.00 19,651,600
SMC 45,000 68,500.00 3,082,500,000
ホソカワミクロン 8,900 4,145.00 36,890,500
ユニオンツール 6,100 3,810.00 23,241,000
瑞光 10,000 1,316.00 13,160,000
オイレス工業 19,400 2,064.00 40,041,600
日精エー・エス・ビー機械 5,500 4,370.00 24,035,000
サトーホールディングス 19,700 2,061.00 40,601,700
技研製作所 13,000 2,056.00 26,728,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本エアーテック
6,500 1,287.00 8,365,500
カワタ 2,700 1,099.00 2,967,300
日精樹脂工業 10,300 1,056.00 10,876,800
オカダアイヨン 2,800 2,129.00 5,961,200
ワイエイシイホールディングス 3,900 2,864.00 11,169,600
小松製作所 649,600 4,330.00 2,812,768,000
住友重機械工業 82,000 3,719.00 304,958,000
日立建機 55,200 4,707.00 259,826,400
日工
20,500 678.00 13,899,000
巴工業 5,400 3,075.00 16,605,000
井関農機 12,900 1,188.00 15,325,200
TOWA 14,100 3,935.00 55,483,500
丸山製作所 1,600 2,237.00 3,579,200
北川鉄工所 5,400 1,452.00 7,840,800
シンニッタン 10,000 253.00 2,530,000
ローツェ 7,200 11,270.00 81,144,000
タカキタ
2,600 491.00 1,276,600
クボタ 727,500 2,344.50 1,705,623,750
荏原実業 7,300 2,953.00 21,556,900
東洋エンジニアリング 17,700 628.00 11,115,600
三菱化工機 4,500 2,771.00 12,469,500
月島ホールディングス 18,800 1,403.00 26,376,400
帝国電機製作所 9,700 2,662.00 25,821,400
東京機械製作所 2,200 398.00 875,600
新東工業 28,000 1,110.00 31,080,000
澁谷工業 13,000 2,581.00 33,553,000
アイチコーポレーション 19,300 950.00 18,335,000
小森コーポレーション 32,100 1,106.00 35,502,600
鶴見製作所 10,500 3,080.00 32,340,000
日本ギア工業 3,000 402.00 1,206,000
酒井重工業 1,500 5,290.00 7,935,000
荏原製作所 56,900 7,217.00 410,647,300
石井鐵工所 1,000 3,020.00 3,020,000
酉島製作所 11,900 1,994.00 23,728,600
北越工業 13,900 2,150.00 29,885,000
ダイキン工業 165,500 24,885.00 4,118,467,500
オルガノ 19,000 3,855.00 73,245,000
トーヨーカネツ 5,200 3,440.00 17,888,000
栗田工業 77,500 5,506.00 426,715,000
椿本チエイン 19,600 3,930.00 77,028,000
大同工業 3,700 738.00 2,730,600
日機装 31,900 1,033.00 32,952,700
木村化工機 10,500 760.00 7,980,000
レイズネクスト 19,500 1,451.00 28,294,500
アネスト岩田 23,600 1,203.00 28,390,800
ダイフク 214,500 2,654.00 569,283,000
サムコ 3,800 4,985.00 18,943,000
加藤製作所 4,400 1,290.00 5,676,000
油研工業 1,400 2,265.00 3,171,000
タダノ 79,700 1,301.00 103,689,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フジテック
48,600 3,600.00 174,960,000
CKD 38,400 2,100.00 80,640,000
平和 46,100 2,232.00 102,895,200
理想科学工業 11,100 2,322.00 25,774,200
SANKYO 27,200 6,381.00 173,563,200
日本金銭機械 15,200 1,008.00 15,321,600
マースグループホールディングス 8,100 2,863.00 23,190,300
フクシマガリレイ 10,200 5,130.00 52,326,000
オーイズミ
3,400 418.00 1,421,200
ダイコク電機 7,600 5,620.00 42,712,000
竹内製作所 25,100 4,945.00 124,119,500
アマノ 39,300 3,260.00 128,118,000
JUKI 21,500 624.00 13,416,000
サンデン 13,900 191.00 2,654,900
ジャノメ 13,900 692.00 9,618,800
ブラザー工業 185,200 2,429.00 449,850,800
マックス
17,100 2,692.00 46,033,200
モリタホールディングス 24,100 1,631.00 39,307,100
グローリー 33,300 3,107.00 103,463,100
新晃工業 14,000 2,067.00 28,938,000
大和冷機工業 21,200 1,439.00 30,506,800
セガサミーホールディングス 111,500 2,810.00 313,315,000
日本ピストンリング 3,100 1,686.00 5,226,600
リケン 5,400 3,320.00 17,928,000
TPR 15,900 1,859.00 29,558,100
ツバキ・ナカシマ 27,900 807.00 22,515,300
ホシザキ 81,800 5,703.00 466,505,400
大豊工業 12,000 874.00 10,488,000
日本精工 254,700 847.20 215,781,840
NTN 273,300 284.80 77,835,840
ジェイテクト 123,300 1,397.00 172,250,100
不二越 10,200 4,080.00 41,616,000
ミネベアミツミ 241,200 2,342.50 565,011,000
日本トムソン 33,900 566.00 19,187,400
THK 80,000 2,658.00 212,640,000
ユーシン精機 11,000 697.00 7,667,000
前澤給装工業 9,800 1,230.00 12,054,000
イーグル工業 15,300 1,740.00 26,622,000
前澤工業 5,200 1,041.00 5,413,200
日本ピラー工業 12,800 4,105.00 52,544,000
キッツ 46,400 1,031.00 47,838,400
日立製作所 674,100 10,015.00 6,751,111,500
東芝 266,700 4,604.00 1,227,886,800
三菱電機 1,432,800 1,889.50 2,707,275,600
富士電機 84,300 6,816.00 574,588,800
東洋電機製造 3,000 1,003.00 3,009,000
安川電機 164,300 5,708.00 937,824,400
シンフォニア テクノロジー 15,300 1,592.00 24,357,600
明電舎 21,000 2,219.00 46,599,000
オリジン 2,100 1,267.00 2,660,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
山洋電気
5,900 6,960.00 41,064,000
デンヨー 10,500 2,105.00 22,102,500
PHCホールディングス 19,300 1,509.00 29,123,700
ソシオネクスト 19,700 15,490.00 305,153,000
ベイカレント・コンサルティング 111,700 5,005.00 559,058,500
Orchestra Holding
3,000 1,110.00 3,330,000
s
アイモバイル 6,300 1,294.00 8,152,200
キャリアインデックス 3,200 276.00 883,200
MS-Japan 3,000 1,165.00 3,495,000
船場
1,500 887.00 1,330,500
ジャパンエレベーターサービスホール
50,300 2,298.00 115,589,400
ディングス
フルテック 1,400 1,142.00 1,598,800
グリーンズ 3,100 1,700.00 5,270,000
ツナググループ・ホールディングス 2,600 862.00 2,241,200
GAMEWITH 2,800 320.00 896,000
MS&Consulting 1,100 662.00 728,200
ウェルビー 10,300 572.00 5,891,600
エル・ティー・エス 1,700 3,955.00 6,723,500
ミダックホールディングス 8,600 1,884.00 16,202,400
日総工産 10,500 777.00 8,158,500
キュービーネットホールディングス 6,700 1,568.00 10,505,600
RPAホールディングス 19,100 341.00 6,513,100
三櫻工業 20,900 983.00 20,544,700
マキタ 172,500 3,833.00 661,192,500
東芝テック 20,700 3,430.00 71,001,000
芝浦メカトロニクス 2,400 21,870.00 52,488,000
マブチモーター 34,400 4,485.00 154,284,000
ニデック 337,300 7,340.00 2,475,782,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 10,100 488.00 4,928,800
トレックス・セミコンダクター 6,500 2,284.00 14,846,000
東光高岳 8,300 2,167.00 17,986,100
ダブル・スコープ 39,700 1,119.00 44,424,300
宮越ホールディングス 6,200 1,024.00 6,348,800
ダイヘン 12,500 5,270.00 65,875,000
ヤーマン 24,000 1,049.00 25,176,000
JVCケンウッド 126,300 667.00 84,242,100
ミマキエンジニアリング 13,100 755.00 9,890,500
I-PEX 9,600 1,650.00 15,840,000
大崎電気工業 33,000 651.00 21,483,000
オムロン 127,000 6,813.00 865,251,000
日東工業 18,700 3,825.00 71,527,500
IDEC 20,500 3,120.00 63,960,000
正興電機製作所 3,000 1,119.00 3,357,000
不二電機工業 1,900 1,121.00 2,129,900
ジーエス・ユアサ コーポレーション 45,500 2,677.50 121,826,250
サクサホールディングス 1,900 2,564.00 4,871,600
メルコホールディングス 3,400 3,140.00 10,676,000
テクノメディカ 3,300 2,114.00 6,976,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイヤモンドエレクトリックホール
4,700 834.00 3,919,800
ディングス
日本電気 196,100 8,090.00 1,586,449,000
富士通 138,200 18,330.00 2,533,206,000
沖電気工業 62,700 1,063.00 66,650,100
岩崎通信機 4,100 812.00 3,329,200
電気興業 5,600 2,496.00 13,977,600
サンケン電気 12,800 9,800.00 125,440,000
ナカヨ 1,600 1,268.00 2,028,800
アイホン 8,500 2,919.00 24,811,500
ルネサスエレクトロニクス 904,800 2,329.50 2,107,731,600
セイコーエプソン 177,900 2,255.50 401,253,450
ワコム 105,400 614.00 64,715,600
アルバック 33,000 5,616.00 185,328,000
アクセル 3,400 1,807.00 6,143,800
EIZO 10,100 5,130.00 51,813,000
ジャパンディスプレイ 532,400 40.00 21,296,000
日本信号 31,500 961.00 30,271,500
京三製作所 29,000 458.00 13,282,000
能美防災 18,800 1,822.00 34,253,600
ホーチキ 10,300 1,642.00 16,912,600
星和電機 4,100 485.00 1,988,500
エレコム 33,200 1,791.00 59,461,200
パナソニック ホールディングス 1,637,500 1,661.50 2,720,706,250
シャープ 166,900 923.20 154,082,080
アンリツ 97,600 1,087.00 106,091,200
富士通ゼネラル 39,200 2,826.00 110,779,200
ソニーグループ 970,900 12,465.00 12,102,268,500
TDK 219,500 5,270.00 1,156,765,000
帝国通信工業 6,300 1,951.00 12,291,300
タムラ製作所 59,500 579.00 34,450,500
アルプスアルパイン 123,900 1,214.00 150,414,600
池上通信機 2,900 737.00 2,137,300
日本電波工業 16,600 1,470.00 24,402,000
鈴木 7,400 1,093.00 8,088,200
メイコー 15,100 3,495.00 52,774,500
日本トリム 3,100 3,005.00 9,315,500
ローランド ディー.ジー. 7,600 3,485.00 26,486,000
フォスター電機 12,800 928.00 11,878,400
SMK 3,300 2,572.00 8,487,600
ヨコオ 11,100 1,647.00 18,281,700
ティアック 14,300 116.00 1,658,800
ホシデン 32,400 1,872.00 60,652,800
ヒロセ電機 22,300 17,075.00 380,772,500
日本航空電子工業 28,400 3,055.00 86,762,000
TOA 15,800 1,115.00 17,617,000
マクセル 28,100 1,601.00 44,988,100
古野電気 17,900 1,325.00 23,717,500
スミダコーポレーション 18,600 1,560.00 29,016,000
アイコム 5,300 3,455.00 18,311,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
リオン
5,700 2,360.00 13,452,000
横河電機 151,600 2,942.50 446,083,000
新電元工業 5,300 3,160.00 16,748,000
アズビル 95,900 4,856.00 465,690,400
東亜ディーケーケー 4,400 878.00 3,863,200
日本光電工業 63,300 3,860.00 244,338,000
チノー 5,700 2,040.00 11,628,000
共和電業 8,600 356.00 3,061,600
日本電子材料
9,100 1,526.00 13,886,600
堀場製作所 26,200 7,673.00 201,032,600
アドバンテスト 108,100 16,910.00 1,827,971,000
小野測器 3,800 462.00 1,755,600
エスペック 11,000 2,461.00 27,071,000
キーエンス 137,300 57,490.00 7,893,377,000
日置電機 6,500 7,450.00 48,425,000
シスメックス 118,400 7,623.00 902,563,200
日本マイクロニクス
24,600 2,183.00 53,701,800
メガチップス 11,300 4,140.00 46,782,000
OBARA GROUP 7,500 4,120.00 30,900,000
IMAGICA GROUP 11,500 589.00 6,773,500
澤藤電機 1,000 1,272.00 1,272,000
デンソー 283,100 10,075.00 2,852,232,500
原田工業 4,000 831.00 3,324,000
コーセル 16,500 1,290.00 21,285,000
イリソ電子工業 12,600 4,300.00 54,180,000
オプテックスグループ 25,100 1,698.00 42,619,800
千代田インテグレ 5,400 2,894.00 15,627,600
レーザーテック 62,900 21,310.00 1,340,399,000
スタンレー電気 96,600 2,439.50 235,655,700
ウシオ電機 69,700 1,876.00 130,757,200
岡谷電機産業 7,100 322.00 2,286,200
ヘリオス テクノ ホールディング 8,500 428.00 3,638,000
エノモト 2,300 1,733.00 3,985,900
日本セラミック 11,200 2,569.00 28,772,800
遠藤照明 4,100 1,289.00 5,284,900
古河電池 10,000 972.00 9,720,000
双信電機 3,700 348.00 1,287,600
山一電機 11,200 1,767.00 19,790,400
図研 11,900 4,330.00 51,527,000
日本電子 34,400 4,581.00 157,586,400
カシオ計算機 102,300 1,241.00 126,954,300
ファナック 669,300 4,053.00 2,712,672,900
日本シイエムケイ 29,100 652.00 18,973,200
エンプラス 4,000 11,300.00 45,200,000
大真空 16,700 797.00 13,309,900
ローム 63,400 11,590.00 734,806,000
浜松ホトニクス 110,100 6,601.00 726,770,100
三井ハイテック 14,200 9,430.00 133,906,000
新光電気工業 48,500 5,880.00 285,180,000
京セラ 213,200 7,396.00 1,576,827,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
協栄産業
800 2,166.00 1,732,800
太陽誘電 66,900 4,229.00 282,920,100
村田製作所 416,300 8,147.00 3,391,596,100
双葉電子工業 26,100 553.00 14,433,300
日東電工 100,000 10,070.00 1,007,000,000
北陸電気工業 3,400 1,493.00 5,076,200
東海理化電機製作所 38,700 2,348.00 90,867,600
ニチコン 28,100 1,365.00 38,356,500
日本ケミコン
13,600 1,370.00 18,632,000
KOA 20,800 1,818.00 37,814,400
三井E&S 66,300 623.00 41,304,900
日立造船 113,500 860.00 97,610,000
三菱重工業 242,400 8,781.00 2,128,514,400
川崎重工業 103,400 4,038.00 417,529,200
IHI 87,300 3,783.00 330,255,900
名村造船所 23,500 1,012.00 23,782,000
サノヤスホールディングス
12,100 144.00 1,742,400
スプリックス 2,700 835.00 2,254,500
マネジメントソリューションズ 6,100 3,865.00 23,576,500
プロレド・パートナーズ 3,400 521.00 1,771,400
and factory 2,800 333.00 932,400
テノ.ホールディングス 1,100 606.00 666,600
フロンティア・マネジメント 3,500 1,432.00 5,012,000
ピアラ 1,800 421.00 757,800
コプロ・ホールディングス 1,600 2,556.00 4,089,600
ギークス 1,300 728.00 946,400
アンビスホールディングス 15,100 2,972.00 44,877,200
カーブスホールディングス 38,600 724.00 27,946,400
フォーラムエンジニアリング 8,200 1,302.00 10,676,400
FAST FITNESS JAPA
4,800 1,397.00 6,705,600
N
日本車輌製造 5,300 2,084.00 11,045,200
三菱ロジスネクスト 21,900 1,303.00 28,535,700
近畿車輌 1,300 2,053.00 2,668,900
一家ホールディングス 2,200 723.00 1,590,600
フルサト・マルカホールディングス 13,100 2,783.00 36,457,300
ヤマエグループホールディングス 8,200 4,050.00 33,210,000
ジャパンクラフトホールディングス 5,400 224.00 1,209,600
FPG 45,700 1,440.00 65,808,000
島根銀行 3,200 550.00 1,760,000
じもとホールディングス 8,100 435.00 3,523,500
全国保証 35,400 4,999.00 176,964,600
めぶきフィナンシャルグループ 670,500 427.70 286,772,850
ジャパンインベストメントアドバイ
11,100 1,632.00 18,115,200
ザー
東京きらぼしフィナンシャルグループ 17,300 4,495.00 77,763,500
九州フィナンシャルグループ 237,700 788.90 187,521,530
かんぽ生命保険 157,400 2,498.50 393,263,900
ゆうちょ銀行 371,400 1,242.00 461,278,800
あんしん保証 4,500 294.00 1,323,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
富山第一銀行
42,900 1,000.00 42,900,000
コンコルディア・フィナンシャルグ
725,500 709.90 515,032,450
ループ
ジェイリース 3,000 2,127.00 6,381,000
西日本フィナンシャルホールディング
83,900 1,672.00 140,280,800
ス
イントラスト 3,400 899.00 3,056,600
日本モーゲージサービス
5,000 573.00 2,865,000
CASA 3,500 879.00 3,076,500
アルヒ 16,700 930.00 15,531,000
プレミアグループ 22,700 1,590.00 36,093,000
日産自動車 1,949,800 629.30 1,227,009,140
いすゞ自動車 399,100 1,869.50 746,117,450
トヨタ自動車 7,537,100 2,595.00 19,558,774,500
日野自動車 177,000 568.00 100,536,000
三菱自動車工業
535,500 575.70 308,287,350
エフテック 6,400 832.00 5,324,800
レシップホールディングス 3,800 548.00 2,082,400
GMB 1,800 2,003.00 3,605,400
ファルテック 1,400 583.00 816,200
武蔵精密工業 33,500 1,677.00 56,179,500
日産車体 24,200 903.00 21,852,600
新明和工業 43,100 1,420.00 61,202,000
極東開発工業
22,600 1,882.00 42,533,200
トピー工業 11,100 2,440.00 27,084,000
ティラド 3,400 2,188.00 7,439,200
曙ブレーキ工業 83,600 137.00 11,453,200
タチエス 21,700 1,797.00 38,994,900
NOK 53,300 2,051.50 109,344,950
フタバ産業 36,700 734.00 26,937,800
KYB 13,300 4,850.00 64,505,000
市光工業 24,700 562.00 13,881,400
大同メタル工業 26,800 548.00 14,686,400
プレス工業 61,300 690.00 42,297,000
ミクニ 10,400 486.00 5,054,400
太平洋工業 31,500 1,472.00 46,368,000
河西工業 12,100 291.00 3,521,100
アイシン 105,900 4,901.00 519,015,900
マツダ 454,100 1,633.00 741,545,300
今仙電機製作所 5,700 656.00 3,739,200
本田技研工業 1,115,800 4,953.00 5,526,557,400
スズキ 252,100 5,880.00 1,482,348,000
SUBARU 434,300 2,861.00 1,242,532,300
安永 4,000 818.00 3,272,000
ヤマハ発動機 197,800 3,825.00 756,585,000
小糸製作所 165,100 2,359.50 389,553,450
TBK 9,100 445.00 4,049,500
エクセディ 22,400 2,707.00 60,636,800
ミツバ 25,800 770.00 19,866,000
豊田合成 40,100 3,198.00 128,239,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
愛三工業
22,600 1,320.00 29,832,000
盟和産業 1,300 1,030.00 1,339,000
日本プラスト 7,200 497.00 3,578,400
ヨロズ 12,800 940.00 12,032,000
エフ・シー・シー 24,300 1,952.00 47,433,600
新家工業 2,100 2,950.00 6,195,000
シマノ 55,700 21,195.00 1,180,561,500
テイ・エス テック 62,800 1,719.00 107,953,200
三十三フィナンシャルグループ
12,100 1,899.00 22,977,900
第四北越フィナンシャルグループ 21,200 3,950.00 83,740,000
ひろぎんホールディングス 176,400 958.40 169,061,760
マーキュリアホールディングス 4,700 802.00 3,769,400
おきなわフィナンシャルグループ 12,400 2,460.00 30,504,000
ダイレクトマーケティングミックス 14,500 543.00 7,873,500
ポピンズ 2,100 1,240.00 2,604,000
LITALICO 11,000 2,230.00 24,530,000
コンフィデンス・インターワークス
500 1,615.00 807,500
十六フィナンシャルグループ 17,500 3,970.00 69,475,000
北國フィナンシャルホールディングス 14,200 5,760.00 81,792,000
ネットプロテクションズホールディン
44,800 394.00 17,651,200
グス
プロクレアホールディングス 16,500 2,085.00 34,402,500
あいちフィナンシャルグループ 18,900 2,682.00 50,689,800
ジャムコ 5,000 1,666.00 8,330,000
小野建 14,300 1,722.00 24,624,600
はるやまホールディングス 4,200 518.00 2,175,600
南陽 1,900 2,207.00 4,193,300
ノジマ 47,400 1,299.00 61,572,600
佐鳥電機 6,100 1,791.00 10,925,100
カッパ・クリエイト 22,900 1,612.00 36,914,800
エコートレーディング 1,900 1,414.00 2,686,600
伯東 8,300 5,400.00 44,820,000
コンドーテック 11,200 1,169.00 13,092,800
中山福 5,100 349.00 1,779,900
ライトオン 7,300 517.00 3,774,100
ナガイレーベン 18,400 2,247.00 41,344,800
三菱食品 13,400 4,015.00 53,801,000
良品計画 158,500 1,889.50 299,485,750
パリミキホールディングス 12,100 401.00 4,852,100
松田産業 11,100 2,257.00 25,052,700
第一興商 56,200 2,692.00 151,290,400
メディパルホールディングス 138,900 2,532.00 351,694,800
アドヴァングループ 13,800 1,020.00 14,076,000
SPK 6,500 1,990.00 12,935,000
萩原電気ホールディングス 5,800 4,380.00 25,404,000
アルビス 4,700 2,442.00 11,477,400
アズワン 20,700 5,780.00 119,646,000
スズデン 5,100 2,276.00 11,607,600
尾家産業 2,300 1,997.00 4,593,100
シモジマ 9,900 1,195.00 11,830,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ドウシシャ
15,300 2,331.00 35,664,300
小津産業 2,200 1,632.00 3,590,400
コナカ 10,500 453.00 4,756,500
高速 7,500 2,049.00 15,367,500
ハウス オブ ローゼ 1,300 1,615.00 2,099,500
G-7ホールディングス 18,100 1,267.00 22,932,700
たけびし 5,500 1,921.00 10,565,500
イオン北海道 21,500 852.00 18,318,000
コジマ
24,000 642.00 15,408,000
ヒマラヤ 3,000 945.00 2,835,000
コーナン商事 19,600 3,665.00 71,834,000
ネットワンシステムズ 51,200 2,734.00 139,980,800
エコス 5,400 2,037.00 10,999,800
ワタミ 17,500 1,177.00 20,597,500
マルシェ 3,300 297.00 980,100
リックス 2,000 3,055.00 6,110,000
システムソフト
47,700 80.00 3,816,000
パン・パシフィック・インターナショ
293,200 3,049.00 893,966,800
ナルホールディングス
丸文 12,900 1,193.00 15,389,700
西松屋チェーン 32,100 1,649.00 52,932,900
ゼンショーホールディングス 79,500 6,780.00 539,010,000
ハピネット 12,300 2,644.00 32,521,200
幸楽苑ホールディングス 9,400 1,038.00 9,757,200
ハークスレイ 3,300 783.00 2,583,900
橋本総業ホールディングス 5,700 1,129.00 6,435,300
日本ライフライン 42,600 1,202.00 51,205,200
サイゼリヤ 21,500 4,760.00 102,340,000
タカショー 12,600 651.00 8,202,600
VTホールディングス 55,100 522.00 28,762,200
アルゴグラフィックス 12,600 3,345.00 42,147,000
魚力 4,500 2,243.00 10,093,500
IDOM 43,900 767.00 33,671,300
日本エム・ディ・エム 8,100 757.00 6,131,700
ポプラ 2,500 234.00 585,000
フジ・コーポレーション 7,200 2,052.00 14,774,400
ユナイテッドアローズ 15,500 2,018.00 31,279,000
進和 8,900 2,352.00 20,932,800
エスケイジャパン 2,300 712.00 1,637,600
ダイトロン 5,700 3,065.00 17,470,500
ハイデイ日高 21,500 2,909.00 62,543,500
シークス 20,700 1,530.00 31,671,000
YU-WA CREATION HO
5,700 186.00 1,060,200
LDINGS
コロワイド 66,900 2,594.50 173,572,050
田中商事 2,700 692.00 1,868,400
オーハシテクニカ 7,000 1,708.00 11,956,000
壱番屋 11,500 5,590.00 64,285,000
白銅 5,300 2,370.00 12,561,000
トップカルチャー 3,100 190.00 589,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PLANT 2,200 823.00 1,810,600
スギホールディングス 29,200 6,347.00 185,332,400
ダイコー通産 900 1,173.00 1,055,700
薬王堂ホールディングス 8,100 2,661.00 21,554,100
島津製作所 167,200 4,103.00 686,021,600
JMS 12,600 550.00 6,930,000
クボテック 2,100 281.00 590,100
長野計器 10,000 2,720.00 27,200,000
ブイ・テクノロジー
6,700 2,303.00 15,430,100
スター精密 26,200 1,869.00 48,967,800
東京計器 10,500 1,517.00 15,928,500
愛知時計電機 5,400 1,743.00 9,412,200
インターアクション 6,500 1,054.00 6,851,000
オーバル 8,000 435.00 3,480,000
東京精密 30,200 7,820.00 236,164,000
マニー 54,900 1,861.00 102,168,900
ニコン
198,500 1,559.50 309,560,750
トプコン 72,200 1,677.00 121,079,400
オリンパス 844,900 1,950.00 1,647,555,000
理研計器 8,500 5,380.00 45,730,000
SCREENホールディングス 23,500 14,030.00 329,705,000
キヤノン電子 15,200 1,847.00 28,074,400
タムロン 8,500 4,430.00 37,655,000
HOYA 290,800 16,080.00 4,676,064,000
シード 4,600 772.00 3,551,200
ノーリツ鋼機 13,000 3,345.00 43,485,000
A&Dホロンホールディングス 20,000 1,693.00 33,860,000
朝日インテック 153,400 3,007.00 461,273,800
キヤノン 684,600 3,579.00 2,450,183,400
リコー 344,200 1,226.50 422,161,300
シチズン時計 126,300 915.00 115,564,500
リズム 2,800 1,697.00 4,751,600
大研医器 6,800 547.00 3,719,600
メニコン 47,200 1,973.00 93,125,600
シンシア 1,000 566.00 566,000
KYORITSU 13,700 182.00 2,493,400
中本パックス 2,800 1,644.00 4,603,200
スノーピーク 19,600 1,400.00 27,440,000
パラマウントベッドホールディングス 31,700 2,395.00 75,921,500
トランザクション 9,100 1,891.00 17,208,100
粧美堂 2,500 495.00 1,237,500
ニホンフラッシュ 12,800 903.00 11,558,400
前田工繊 11,600 3,075.00 35,670,000
永大産業 9,600 225.00 2,160,000
アートネイチャー 14,200 780.00 11,076,000
バンダイナムコホールディングス 376,000 3,250.00 1,222,000,000
アイフィスジャパン 2,600 598.00 1,554,800
SHOEI 31,000 2,412.00 74,772,000
フランスベッドホールディングス 15,800 1,211.00 19,133,800
マーベラス 22,200 691.00 15,340,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
パイロットコーポレーション
19,300 4,738.00 91,443,400
萩原工業 9,200 1,723.00 15,851,600
エイベックス 23,400 1,465.00 34,281,000
フジシールインターナショナル 27,800 1,783.00 49,567,400
タカラトミー 62,400 2,358.00 147,139,200
広済堂ホールディングス 6,200 2,608.00 16,169,600
エステールホールディングス 2,200 639.00 1,405,800
レック 19,600 950.00 18,620,000
タカノ
3,300 911.00 3,006,300
三光合成 17,300 720.00 12,456,000
プロネクサス 11,400 1,111.00 12,665,400
ホクシン 6,800 135.00 918,000
ウッドワン 3,000 1,052.00 3,156,000
大建工業 8,300 3,045.00 25,273,500
きもと 13,500 187.00 2,524,500
凸版印刷 168,700 3,589.00 605,464,300
大日本印刷
150,000 3,942.00 591,300,000
共同印刷 3,900 3,240.00 12,636,000
NISSHA 23,500 1,690.00 39,715,000
光村印刷 600 1,321.00 792,600
藤森工業 10,900 3,985.00 43,436,500
ヴィア・ホールディングス 15,200 106.00 1,611,200
TAKARA & COMPANY 8,800 2,466.00 21,700,800
前澤化成工業 8,900 1,526.00 13,581,400
未来工業 4,900 3,335.00 16,341,500
アシックス 117,000 5,355.00 626,535,000
ツツミ 2,400 2,470.00 5,928,000
ウェーブロックホールディングス 2,600 661.00 1,718,600
JSP 9,700 2,008.00 19,477,600
ニチハ 17,200 3,095.00 53,234,000
ローランド 10,100 3,820.00 38,582,000
エフピコ 26,100 2,686.50 70,117,650
小松ウオール工業 5,000 2,989.00 14,945,000
ヤマハ 86,500 4,286.00 370,739,000
河合楽器製作所 3,700 3,395.00 12,561,500
クリナップ 15,300 726.00 11,107,800
ピジョン 87,500 1,673.50 146,431,250
天馬 11,300 2,548.00 28,792,400
キングジム 12,100 877.00 10,611,700
象印マホービン 37,300 1,830.00 68,259,000
リンテック 27,600 2,444.50 67,468,200
信越ポリマー 25,500 1,356.00 34,578,000
東リ 20,700 351.00 7,265,700
イトーキ 28,200 1,444.00 40,720,800
任天堂 866,600 6,370.00 5,520,242,000
三菱鉛筆 19,500 1,895.00 36,952,500
松風 6,200 2,182.00 13,528,400
タカラスタンダード 25,400 1,850.00 46,990,000
コクヨ 59,500 2,372.50 141,163,750
ナカバヤシ 14,700 539.00 7,923,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニフコ
49,700 4,260.00 211,722,000
立川ブラインド工業 6,400 1,446.00 9,254,400
グローブライド 11,100 2,052.00 22,777,200
オカムラ 41,300 2,259.00 93,296,700
バルカー 11,500 4,290.00 49,335,000
MUTOHホールディングス 1,300 2,010.00 2,613,000
伊藤忠商事 894,900 5,701.00 5,101,824,900
丸紅 1,133,300 2,460.50 2,788,484,650
スクロール
21,500 1,015.00 21,822,500
高島 1,600 4,010.00 6,416,000
ヨンドシーホールディングス 12,400 1,828.00 22,667,200
三陽商会 3,500 2,085.00 7,297,500
長瀬産業 66,600 2,502.00 166,633,200
ナイガイ 3,100 289.00 895,900
蝶理 7,800 2,902.00 22,635,600
豊田通商 127,200 8,834.00 1,123,684,800
オンワードホールディングス
89,100 550.00 49,005,000
三共生興 20,200 758.00 15,311,600
兼松 56,400 2,138.00 120,583,200
美津濃 13,700 4,510.00 61,787,000
ツカモトコーポレーション 1,400 1,268.00 1,775,200
ルックホールディングス 2,800 2,003.00 5,608,400
三井物産 1,030,600 5,629.00 5,801,247,400
日本紙パルプ商事 7,700 4,890.00 37,653,000
東京エレクトロン 290,500 20,490.00 5,952,345,000
カメイ 15,400 1,500.00 23,100,000
東都水産 500 6,410.00 3,205,000
OUGホールディングス 1,500 2,509.00 3,763,500
スターゼン 11,100 2,580.00 28,638,000
セイコーグループ 21,300 2,637.00 56,168,100
山善 39,100 1,114.00 43,557,400
椿本興業 2,300 5,020.00 11,546,000
住友商事 878,800 3,096.00 2,720,764,800
BIPROGY 50,600 3,893.00 196,985,800
内田洋行 5,800 6,780.00 39,324,000
三菱商事 885,500 7,486.00 6,628,853,000
第一実業 5,100 5,590.00 28,509,000
キヤノンマーケティングジャパン 33,700 3,852.00 129,812,400
西華産業 5,700 2,163.00 12,329,100
佐藤商事 10,200 1,539.00 15,697,800
菱洋エレクトロ 12,400 3,325.00 41,230,000
東京産業 13,300 844.00 11,225,200
ユアサ商事 12,500 4,285.00 53,562,500
神鋼商事 3,700 5,870.00 21,719,000
トルク 5,300 258.00 1,367,400
阪和興業 26,100 4,855.00 126,715,500
正栄食品工業 9,700 4,545.00 44,086,500
カナデン 9,700 1,403.00 13,609,100
RYODEN 11,800 2,344.00 27,659,200
ニプロ 114,400 1,218.00 139,339,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
岩谷産業
33,100 7,604.00 251,692,400
ナイス 2,600 1,509.00 3,923,400
ニチモウ 1,300 4,030.00 5,239,000
極東貿易 8,700 1,936.00 16,843,200
アステナホールディングス 27,200 468.00 12,729,600
三愛オブリ 38,400 1,732.00 66,508,800
稲畑産業 28,700 3,235.00 92,844,500
GSIクレオス 8,500 2,245.00 19,082,500
明和産業
19,300 673.00 12,988,900
クワザワホールディングス 3,000 554.00 1,662,000
キムラタン 54,400 20.00 1,088,000
ゴールドウイン 24,300 10,505.00 255,271,500
ユニ・チャーム 286,800 5,669.00 1,625,869,200
デサント 23,700 3,575.00 84,727,500
キング 4,100 658.00 2,697,800
ワキタ 26,700 1,408.00 37,593,600
ヤマトインターナショナル
7,500 287.00 2,152,500
東邦ホールディングス 36,200 2,873.50 104,020,700
サンゲツ 36,400 3,010.00 109,564,000
ミツウロコグループホールディングス 18,600 1,340.00 24,924,000
シナネンホールディングス 4,700 4,110.00 19,317,000
伊藤忠エネクス 36,000 1,498.00 53,928,000
サンリオ 41,100 7,583.00 311,661,300
サンワ テクノス 7,400 2,223.00 16,450,200
リョーサン 15,400 4,465.00 68,761,000
新光商事 19,500 1,222.00 23,829,000
トーホー 6,300 3,830.00 24,129,000
三信電気 5,800 2,214.00 12,841,200
東陽テクニカ 14,700 1,330.00 19,551,000
モスフードサービス 21,400 3,340.00 71,476,000
加賀電子 11,800 6,660.00 78,588,000
三益半導体工業 11,000 2,783.00 30,613,000
都築電気 7,200 2,406.00 17,323,200
ソーダニッカ 7,100 1,004.00 7,128,400
立花エレテック 10,500 2,766.00 29,043,000
木曽路 22,000 2,620.00 57,640,000
SRSホールディングス 24,000 1,086.00 26,064,000
千趣会 26,500 410.00 10,865,000
タカキュー 6,900 92.00 634,800
リテールパートナーズ 21,500 1,699.00 36,528,500
ケーヨー 23,400 879.00 20,568,600
上新電機 12,900 2,392.00 30,856,800
日本瓦斯 76,900 2,304.50 177,216,050
ロイヤルホールディングス 25,600 2,669.00 68,326,400
東天紅 600 829.00 497,400
いなげや 14,100 1,537.00 21,671,700
チヨダ 13,900 964.00 13,399,600
ライフコーポレーション 12,700 3,660.00 46,482,000
リンガーハット 18,700 2,331.00 43,589,700
MrMaxHD 20,200 622.00 12,564,400
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
テンアライド
11,300 328.00 3,706,400
AOKIホールディングス 26,700 1,062.00 28,355,400
オークワ 23,200 908.00 21,065,600
コメリ 22,300 3,175.00 70,802,500
青山商事 31,000 1,690.00 52,390,000
しまむら 17,000 14,855.00 252,535,000
はせがわ 4,600 348.00 1,600,800
高島屋 109,500 2,186.00 239,367,000
松屋
24,600 1,084.00 26,666,400
エイチ・ツー・オー リテイリング 70,600 1,891.00 133,504,600
近鉄百貨店 6,300 2,998.00 18,887,400
丸井グループ 107,200 2,516.50 269,768,800
クレディセゾン 85,700 2,371.00 203,194,700
アクシアル リテイリング 9,900 3,750.00 37,125,000
井筒屋 4,600 379.00 1,743,400
イオン 492,400 2,984.50 1,469,567,800
イズミ
22,000 3,859.00 84,898,000
フォーバル 5,600 1,266.00 7,089,600
平和堂 24,300 2,501.00 60,774,300
フジ 22,200 1,807.00 40,115,400
ヤオコー 16,400 7,819.00 128,231,600
ゼビオホールディングス 19,700 1,020.00 20,094,000
ケーズホールディングス 102,700 1,383.00 142,034,100
PALTAC 22,900 4,859.00 111,271,100
三谷産業 25,400 332.00 8,432,800
Olympicグループ 3,500 524.00 1,834,000
日産東京販売ホールディングス 12,300 468.00 5,756,400
あおぞら銀行 85,100 3,037.00 258,448,700
三菱UFJフィナンシャル・グループ 8,466,500 1,264.00 10,701,656,000
りそなホールディングス 1,697,600 869.90 1,476,742,240
三井住友トラスト・ホールディングス 242,900 5,829.00 1,415,864,100
三井住友フィナンシャルグループ 960,800 7,295.00 7,009,036,000
千葉銀行 376,700 1,144.50 431,133,150
群馬銀行 262,400 734.40 192,706,560
武蔵野銀行 17,300 2,833.00 49,010,900
千葉興業銀行 21,100 890.00 18,779,000
筑波銀行 59,200 276.00 16,339,200
七十七銀行 43,300 3,380.00 146,354,000
秋田銀行 9,100 2,037.00 18,536,700
山形銀行 15,000 1,188.00 17,820,000
岩手銀行 9,200 2,845.00 26,174,000
東邦銀行 106,200 291.00 30,904,200
東北銀行 4,400 1,173.00 5,161,200
ふくおかフィナンシャルグループ 107,900 3,750.00 404,625,000
スルガ銀行 119,200 653.00 77,837,600
八十二銀行 285,500 880.40 251,354,200
山梨中央銀行 13,900 1,704.00 23,685,600
大垣共立銀行 25,700 2,154.00 55,357,800
福井銀行 12,100 1,648.00 19,940,800
清水銀行 5,400 1,650.00 8,910,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
富山銀行
1,400 1,841.00 2,577,400
滋賀銀行 22,400 3,490.00 78,176,000
南都銀行 20,300 2,789.00 56,616,700
百五銀行 127,100 551.00 70,032,100
京都銀行 42,800 8,663.00 370,776,400
紀陽銀行 48,300 1,603.00 77,424,900
ほくほくフィナンシャルグループ 85,900 1,461.50 125,542,850
山陰合同銀行 84,600 992.00 83,923,200
鳥取銀行
2,900 1,370.00 3,973,000
百十四銀行 12,300 2,439.00 29,999,700
四国銀行 21,600 1,012.00 21,859,200
阿波銀行 19,000 2,418.00 45,942,000
大分銀行 8,100 2,727.00 22,088,700
宮崎銀行 8,800 2,874.00 25,291,200
佐賀銀行 7,900 2,061.00 16,281,900
琉球銀行 31,100 1,140.00 35,454,000
セブン銀行
484,300 322.00 155,944,600
みずほフィナンシャルグループ 1,955,100 2,581.50 5,047,090,650
高知銀行 3,000 1,025.00 3,075,000
山口フィナンシャルグループ 132,600 1,321.50 175,230,900
芙蓉総合リース 12,400 12,570.00 155,868,000
みずほリース 20,100 4,860.00 97,686,000
東京センチュリー 25,300 5,906.00 149,421,800
SBIホールディングス 195,800 3,144.00 615,595,200
日本証券金融 49,700 1,435.00 71,319,500
アイフル 223,900 356.00 79,708,400
日本アジア投資 7,200 283.00 2,037,600
名古屋銀行 8,900 4,825.00 42,942,500
北洋銀行 204,600 360.00 73,656,000
大光銀行 2,700 1,359.00 3,669,300
愛媛銀行 18,300 990.00 18,117,000
トマト銀行 3,000 1,244.00 3,732,000
京葉銀行 61,700 672.00 41,462,400
栃木銀行 61,900 341.00 21,107,900
北日本銀行 4,700 2,352.00 11,054,400
東和銀行 25,000 623.00 15,575,000
福島銀行 9,300 246.00 2,287,800
大東銀行 3,500 733.00 2,565,500
リコーリース 12,800 4,455.00 57,024,000
イオンフィナンシャルサービス 77,600 1,281.00 99,405,600
アコム 241,200 357.60 86,253,120
ジャックス 14,400 5,210.00 75,024,000
オリエントコーポレーション 35,300 1,138.00 40,171,400
オリックス 887,500 2,837.00 2,517,837,500
三菱HCキャピタル 527,100 1,010.00 532,371,000
ジャフコ グループ 45,200 1,899.00 85,834,800
九州リースサービス 4,200 920.00 3,864,000
トモニホールディングス 108,900 454.00 49,440,600
大和証券グループ本社 966,700 865.60 836,775,520
野村ホールディングス 2,435,400 610.60 1,487,055,240
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
岡三証券グループ
118,700 644.00 76,442,800
丸三証券 45,000 545.00 24,525,000
東洋証券 44,900 362.00 16,253,800
東海東京フィナンシャル・ホールディ
147,200 472.00 69,478,400
ングス
光世証券 2,000 636.00 1,272,000
水戸証券 36,300 460.00 16,698,000
いちよし証券 24,900 728.00 18,127,200
松井証券 79,700 841.00 67,027,700
SOMPOホールディングス 232,000 6,634.00 1,539,088,000
日本取引所グループ 379,900 2,597.50 986,790,250
マネックスグループ 145,700 556.00 81,009,200
極東証券 16,800 836.00 14,044,800
岩井コスモホールディングス 15,400 1,799.00 27,704,600
アイザワ証券グループ 19,500 917.00 17,881,500
フィデアホールディングス 14,000 1,642.00 22,988,000
池田泉州ホールディングス 173,300 317.00 54,936,100
アニコム ホールディングス 45,900 676.00 31,028,400
MS&ADインシュアランスグループ
275,100 5,564.00 1,530,656,400
ホールディングス
マネーパートナーズグループ 9,400 285.00 2,679,000
スパークス・グループ 15,000 1,538.00 23,070,000
小林洋行 2,900 236.00 684,400
第一生命ホールディングス
660,500 3,010.00 1,988,105,000
東京海上ホールディングス 1,336,300 3,419.00 4,568,809,700
アドバンテッジリスクマネジメント 4,300 464.00 1,995,200
イー・ギャランティ 21,900 1,917.00 41,982,300
アサックス 4,300 671.00 2,885,300
NECキャピタルソリューション 6,600 3,325.00 21,945,000
T&Dホールディングス 362,700 2,481.00 899,858,700
アドバンスクリエイト 7,800 1,170.00 9,126,000
三井不動産 576,900 3,295.00 1,900,885,500
三菱地所 815,800 1,922.00 1,567,967,600
平和不動産 21,900 4,000.00 87,600,000
東京建物 118,100 2,001.00 236,318,100
京阪神ビルディング 22,700 1,338.00 30,372,600
住友不動産 244,400 3,965.00 969,046,000
太平洋興発 3,400 788.00 2,679,200
テーオーシー 24,400 645.00 15,738,000
東京楽天地 2,200 4,105.00 9,031,000
レオパレス21 152,200 335.00 50,987,000
スターツコーポレーション 19,400 2,999.00 58,180,600
フジ住宅 18,900 748.00 14,137,200
空港施設 16,400 591.00 9,692,400
明和地所 4,300 1,084.00 4,661,200
ゴールドクレスト 12,800 2,045.00 26,176,000
リログループ 78,600 1,611.00 126,624,600
エスリード 6,400 3,165.00 20,256,000
日神グループホールディングス 21,700 536.00 11,631,200
日本エスコン 25,300 911.00 23,048,300
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MIRARTHホールディングス
68,200 487.00 33,213,400
AVANTIA 5,100 875.00 4,462,500
イオンモール 70,000 1,749.50 122,465,000
毎日コムネット 3,300 762.00 2,514,600
ファースト住建 3,700 1,207.00 4,465,900
ランド 813,300 8.00 6,506,400
カチタス 36,300 2,213.00 80,331,900
東祥 9,800 1,236.00 12,112,800
トーセイ
22,500 1,888.00 42,480,000
穴吹興産 1,800 2,038.00 3,668,400
サンフロンティア不動産 22,500 1,471.00 33,097,500
FJネクストホールディングス 14,300 1,072.00 15,329,600
インテリックス 2,200 520.00 1,144,000
ランドビジネス 3,300 297.00 980,100
サンネクスタグループ 2,600 956.00 2,485,600
グランディハウス 7,600 621.00 4,719,600
東武鉄道
150,700 3,993.00 601,745,100
相鉄ホールディングス 45,300 2,848.00 129,014,400
東急 384,900 1,810.50 696,861,450
京浜急行電鉄 155,700 1,361.50 211,985,550
小田急電鉄 208,100 2,228.00 463,646,800
京王電鉄 72,500 5,165.00 374,462,500
京成電鉄 88,500 5,570.00 492,945,000
富士急行 16,900 5,070.00 85,683,000
東日本旅客鉄道 232,800 8,357.00 1,945,509,600
西日本旅客鉄道 175,300 6,344.00 1,112,103,200
東海旅客鉄道 105,700 18,810.00 1,988,217,000
西武ホールディングス 166,000 1,508.00 250,328,000
鴻池運輸 23,400 2,042.00 47,782,800
西日本鉄道 36,600 2,582.50 94,519,500
ハマキョウレックス 10,700 4,200.00 44,940,000
サカイ引越センター 6,500 5,330.00 34,645,000
近鉄グループホールディングス 137,000 4,461.00 611,157,000
阪急阪神ホールディングス 182,700 5,370.00 981,099,000
南海電気鉄道 65,500 3,092.00 202,526,000
京阪ホールディングス 75,600 4,060.00 306,936,000
神戸電鉄 3,800 3,055.00 11,609,000
名古屋鉄道 151,400 2,376.00 359,726,400
山陽電気鉄道 10,300 2,241.00 23,082,300
アルプス物流 11,000 1,610.00 17,710,000
トランコム 4,000 7,700.00 30,800,000
ヤマトホールディングス 175,500 2,550.00 447,525,000
山九 34,900 5,176.00 180,642,400
日新 10,400 2,765.00 28,756,000
丸運 4,300 253.00 1,087,900
丸全昭和運輸 8,500 3,935.00 33,447,500
センコーグループホールディングス 72,500 1,066.00 77,285,000
トナミホールディングス 3,000 4,810.00 14,430,000
ニッコンホールディングス 43,800 3,330.00 145,854,000
日本石油輸送 900 2,665.00 2,398,500
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福山通運
10,400 3,580.00 37,232,000
セイノーホールディングス 77,000 2,161.00 166,397,000
エスライングループ本社 2,500 868.00 2,170,000
神奈川中央交通 3,900 3,320.00 12,948,000
AZ-COM丸和ホールディングス 33,100 2,140.00 70,834,000
C&Fロジホールディングス 13,100 1,377.00 18,038,700
日本郵船 366,600 3,905.00 1,431,573,000
商船三井 241,600 4,170.00 1,007,472,000
川崎汽船
103,000 5,176.00 533,128,000
NSユナイテッド海運 7,400 4,080.00 30,192,000
明治海運 8,900 791.00 7,039,900
飯野海運 50,300 1,059.00 53,267,700
共栄タンカー 1,700 858.00 1,458,600
九州旅客鉄道 96,900 3,159.00 306,107,100
SGホールディングス 263,000 2,033.00 534,679,000
NIPPON EXPRESSホール
46,500 7,432.00 345,588,000
ディングス
ID&E ホールディングス 8,500 3,425.00 29,112,500
日本航空 336,600 2,977.50 1,002,226,500
ANAホールディングス 372,900 3,290.00 1,226,841,000
ビーウィズ 3,500 2,268.00 7,938,000
パスコ 1,800 1,704.00 3,067,200
TREホールディングス 29,700 1,233.00 36,620,100
人・夢・技術グループ 5,300 1,730.00 9,169,000
西本Wismettacホールディン
3,700 4,535.00 16,779,500
グス
シルバーライフ 2,800 1,176.00 3,292,800
ヤマシタヘルスケアホールディングス 700 2,000.00 1,400,000
Genky DrugStores 6,400 5,080.00 32,512,000
コーア商事ホールディングス 8,100 712.00 5,767,200
KPPグループホールディングス 33,800 664.00 22,443,200
ナルミヤ・インターナショナル 1,600 1,173.00 1,876,800
ブックオフグループホールディングス 6,400 1,243.00 7,955,200
ギフトホールディングス 6,300 2,693.00 16,965,900
三菱倉庫 29,400 3,858.00 113,425,200
三井倉庫ホールディングス 12,800 4,300.00 55,040,000
住友倉庫 36,900 2,555.00 94,279,500
澁澤倉庫 5,400 3,300.00 17,820,000
ヤマタネ 6,500 2,064.00 13,416,000
東陽倉庫 12,200 286.00 3,489,200
乾汽船 17,400 1,230.00 21,402,000
日本トランスシティ 27,600 665.00 18,354,000
ケイヒン 1,700 1,866.00 3,172,200
中央倉庫 6,700 1,094.00 7,329,800
川西倉庫 1,600 1,068.00 1,708,800
安田倉庫 9,400 1,070.00 10,058,000
ファイズホールディングス 1,700 1,165.00 1,980,500
大栄環境 35,900 2,177.00 78,154,300
日本管財ホールディングス 14,800 2,651.00 39,234,800
東洋埠頭 2,700 1,477.00 3,987,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
上組
65,700 3,150.00 206,955,000
サンリツ 2,100 740.00 1,554,000
キムラユニティー 4,400 1,409.00 6,199,600
キユーソー流通システム 4,700 956.00 4,493,200
東海運 5,300 289.00 1,531,700
エーアイテイー 8,600 1,776.00 15,273,600
内外トランスライン 5,500 2,560.00 14,080,000
ショーエイコーポレーション 2,500 609.00 1,522,500
日本コンセプト
5,000 1,814.00 9,070,000
TBSホールディングス 70,400 2,629.50 185,116,800
日本テレビホールディングス 121,900 1,371.50 167,185,850
朝日放送グループホールディングス 12,800 682.00 8,729,600
テレビ朝日ホールディングス 33,400 1,714.00 57,247,600
スカパーJSATホールディングス 122,200 718.00 87,739,600
テレビ東京ホールディングス 9,900 3,065.00 30,343,500
日本BS放送 3,300 913.00 3,012,900
ビジョン
20,800 1,543.00 32,094,400
スマートバリュー 2,200 400.00 880,000
USEN-NEXT HOLDING
15,400 3,435.00 52,899,000
S
ワイヤレスゲート 3,900 214.00 834,600
日本通信 127,000 224.00 28,448,000
クロップス 1,500 1,033.00 1,549,500
日本電信電話 44,099,500 171.10 7,545,424,450
KDDI 1,063,800 4,417.00 4,698,804,600
ソフトバンク 2,212,700 1,714.50 3,793,674,150
光通信 16,200 23,870.00 386,694,000
エムティーアイ 9,500 610.00 5,795,000
GMOインターネットグループ 50,800 2,386.50 121,234,200
ファイバーゲート 7,400 1,499.00 11,092,600
アイドママーケティングコミュニケー
2,200 263.00 578,600
ション
KADOKAWA 72,700 3,236.00 235,257,200
学研ホールディングス 22,900 870.00 19,923,000
ゼンリン 23,500 921.00 21,643,500
昭文社ホールディングス 4,000 310.00 1,240,000
インプレスホールディングス 8,000 185.00 1,480,000
東京電力ホールディングス 1,237,300 634.50 785,066,850
中部電力 505,800 1,951.00 986,815,800
関西電力 530,000 2,230.50 1,182,165,000
中国電力 218,600 967.80 211,561,080
北陸電力 129,500 826.30 107,005,850
東北電力 335,500 1,034.00 346,907,000
四国電力 117,200 1,044.00 122,356,800
九州電力 316,400 1,007.50 318,773,000
北海道電力 132,600 658.40 87,303,840
沖縄電力 32,100 1,143.00 36,690,300
電源開発 103,400 2,360.00 244,024,000
エフオン 8,900 515.00 4,583,500
イーレックス 24,400 840.00 20,496,000
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レノバ
36,600 1,346.00 49,263,600
東京瓦斯 290,200 3,398.00 986,099,600
大阪瓦斯 278,000 2,438.50 677,903,000
東邦瓦斯 54,100 2,633.00 142,445,300
北海道瓦斯 8,200 2,367.00 19,409,400
広島ガス 29,000 397.00 11,513,000
西部ガスホールディングス 12,800 2,053.00 26,278,400
静岡ガス 27,300 1,028.00 28,064,400
メタウォーター
16,500 1,916.00 31,614,000
アイネット 8,300 1,788.00 14,840,400
松竹 7,800 10,860.00 84,708,000
東宝 86,200 5,668.00 488,581,600
エイチ・アイ・エス 41,000 1,920.00 78,720,000
東映 3,800 19,190.00 72,922,000
ラックランド 6,400 3,020.00 19,328,000
NTTデータグループ 431,900 1,997.00 862,504,300
共立メンテナンス
24,200 6,368.00 154,105,600
イチネンホールディングス 14,900 1,389.00 20,696,100
建設技術研究所 7,300 4,570.00 33,361,000
スペース 9,300 927.00 8,621,100
アインホールディングス 20,000 4,526.00 90,520,000
燦ホールディングス 6,100 2,123.00 12,950,300
ピー・シー・エー 7,900 1,253.00 9,898,700
スバル興業 600 11,280.00 6,768,000
東京テアトル 3,400 1,135.00 3,859,000
タナベコンサルティンググループ 3,700 1,141.00 4,221,700
ビジネスブレイン太田昭和 5,800 2,113.00 12,255,400
ナガワ 3,800 6,930.00 26,334,000
東京都競馬 11,800 3,930.00 46,374,000
常磐興産 3,200 1,339.00 4,284,800
カナモト 21,900 2,628.00 57,553,200
DTS 29,300 3,240.00 94,932,000
スクウェア・エニックス・ホールディ
69,200 5,318.00 368,005,600
ングス
シーイーシー 19,300 1,649.00 31,825,700
カプコン 136,800 6,067.00 829,965,600
ニシオホールディングス 13,100 3,570.00 46,767,000
アイ・エス・ビー 7,000 1,418.00 9,926,000
アゴーラ ホスピタリティー グルー
60,800 26.00 1,580,800
プ
日本空港ビルデング 47,800 6,503.00 310,843,400
トランス・コスモス 17,500 3,145.00 55,037,500
乃村工藝社 61,600 864.00 53,222,400
ジャステック 8,500 1,472.00 12,512,000
SCSK 112,400 2,552.50 286,901,000
藤田観光 5,600 4,940.00 27,664,000
KNT-CTホールディングス 8,500 1,405.00 11,942,500
トーカイ 12,500 1,907.00 23,837,500
白洋舎 1,500 2,661.00 3,991,500
セコム 143,700 10,190.00 1,464,303,000
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NSW 5,300 2,976.00 15,772,800
セントラル警備保障 7,600 3,150.00 23,940,000
アイネス 9,700 1,660.00 16,102,000
丹青社 27,400 866.00 23,728,400
メイテック 55,100 2,556.00 140,835,600
TKC 21,900 3,640.00 79,716,000
富士ソフト 27,700 4,460.00 123,542,000
応用地質 13,100 2,644.00 34,636,400
船井総研ホールディングス
29,300 2,717.00 79,608,100
NSD 49,200 2,465.00 121,278,000
進学会ホールディングス 3,100 291.00 902,100
丸紅建材リース 800 2,736.00 2,188,800
オオバ 5,800 890.00 5,162,000
コナミグループ 59,000 8,355.00 492,945,000
いであ 2,500 1,683.00 4,207,500
学究社 5,600 2,008.00 11,244,800
ベネッセホールディングス
52,700 1,867.00 98,390,900
イオンディライト 15,700 3,200.00 50,240,000
ナック 6,100 980.00 5,978,000
福井コンピュータホールディングス 9,600 2,742.00 26,323,200
ダイセキ 28,800 4,185.00 120,528,000
ステップ 5,100 1,759.00 8,970,900
泉州電業 7,300 3,800.00 27,740,000
元気寿司 4,100 5,190.00 21,279,000
トラスコ中山 30,500 2,604.00 79,422,000
ヤマダホールディングス 595,300 468.60 278,957,580
オートバックスセブン 50,500 1,588.00 80,194,000
モリト 10,300 1,301.00 13,400,300
アークランズ 43,418 1,630.00 70,771,340
ニトリホールディングス 58,800 17,365.00 1,021,062,000
グルメ杵屋 11,800 1,144.00 13,499,200
愛眼 7,300 183.00 1,335,900
ケーユーホールディングス 8,600 1,206.00 10,371,600
吉野家ホールディングス 56,900 2,897.50 164,867,750
加藤産業 17,900 4,200.00 75,180,000
北恵 2,500 862.00 2,155,000
イノテック 9,200 1,591.00 14,637,200
イエローハット 25,600 1,905.00 48,768,000
松屋フーズホールディングス 6,900 4,215.00 29,083,500
JBCCホールディングス 10,000 2,664.00 26,640,000
JKホールディングス 11,200 996.00 11,155,200
サガミホールディングス 23,300 1,422.00 33,132,600
日伝 8,600 2,520.00 21,672,000
関西フードマーケット 13,100 1,488.00 19,492,800
ミロク情報サービス 12,500 1,595.00 19,937,500
北沢産業 5,100 322.00 1,642,200
杉本商事 6,500 2,268.00 14,742,000
因幡電機産業 37,700 3,155.00 118,943,500
王将フードサービス 9,600 6,990.00 67,104,000
ミニストップ 10,500 1,459.00 15,319,500
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アークス
26,600 2,688.00 71,500,800
バローホールディングス 27,700 2,175.00 60,247,500
東テク 4,800 5,180.00 24,864,000
ミスミグループ本社 219,300 2,446.50 536,517,450
アルテック 5,100 254.00 1,295,400
ベルク 7,200 6,780.00 48,816,000
大 庄 5,200 1,165.00 6,058,000
タキヒヨー 2,400 1,180.00 2,832,000
ファーストリテイリング
65,300 33,560.00 2,191,468,000
ソフトバンクグループ 679,000 6,611.00 4,488,869,000
蔵王産業 1,600 2,620.00 4,192,000
スズケン 42,600 4,440.00 189,144,000
サンドラッグ 55,100 4,303.00 237,095,300
サックスバー ホールディングス 13,800 1,003.00 13,841,400
ジェコス 8,700 957.00 8,325,900
ヤマザワ 1,800 1,266.00 2,278,800
やまや
2,100 3,090.00 6,489,000
グローセル 11,600 431.00 4,999,600
ベルーナ 34,900 755.00 26,349,500
合計 204,386,088 460,646,979,810
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額 6,758,012,247円
Ⅱ 負債総額 22,887,992円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,735,124,255円
Ⅳ 発行済数量 6,667,150,709口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0102円
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額 471,873,662,022円
Ⅱ 負債総額 20,381,140,236円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 451,492,521,786円
Ⅳ 発行済数量 111,579,546,421口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.0464円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
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振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額( 2023年9月29日 現在)
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数 40,000株
(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構( 2023年9月29日 現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、そ
の選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
とし、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任
された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である
取締役を除く。)の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
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を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)なら
びにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金
融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2023年9月29日 現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
純資産総額(単位:円)
基本的性格 本数
26 1,544,789,412,081
追加型公社債投資信託
783 15,033,053,378,536
追加型株式投資信託
22 35,513,957,684
単位型公社債投資信託
208 1,081,077,305,598
単位型株式投資信託
1,039 17,694,434,053,899
合計
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
により作成しております。
2.財務諸表の金額は、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第38期事業年度(自2022年4月1日至
2023年3月31日)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 31,421 33,770
金銭の信託 30,332 29,184
未収委託者報酬 17,567 16,279
未収運用受託報酬 4,348 3,307
未収投資助言報酬 309 283
未収収益 5 15
前払費用 1,167 1,129
その他 2,673 2,377
流動資産計 87,826 86,346
固定資産
有形固定資産 1,268 1,127
建物 ※1 1,109 ※1 1,001
器具備品 ※1 158 ※1 118
リース資産 - ※1 7
無形固定資産 4,561 5,021
ソフトウエア 3,107 3,367
ソフトウエア仮勘定 1,449 1,651
電話加入権 3 2
投資その他の資産 10,153 9,768
投資有価証券 241 182
関係会社株式 5,349 5,810
長期差入保証金 1,102 775
繰延税金資産 3,092 2,895
その他 367 104
固定資産計 15,983 15,918
資産合計 103,810 102,265
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 1,445 1,481
リース債務 - 1
未払金 7,616 7,246
未払収益分配金 0 0
未払償還金 9 -
未払手数料 7,430 7,005
その他未払金 175 240
未払費用 8,501 7,716
未払法人税等 2,683 1,958
未払消費税等 1,330 277
賞与引当金 1,933 1,730
役員賞与引当金 69 48
流動負債計 23,581 20,460
固定負債
リース債務 - 6
退職給付引当金 2,507 2,654
時効後支払損引当金 147 108
固定負債計 2,655 2,769
負債合計 26,236 23,230
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金 19,552 19,552
資本準備金 2,428 2,428
その他資本剰余金 17,124 17,124
利益剰余金 56,020 57,481
利益準備金 123 123
その他利益剰余金 55,896 57,358
別途積立金 31,680 31,680
繰越利益剰余金 24,216 25,678
株主資本計 77,573 79,034
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △0 △0
評価・換算差額等計 △0 △0
純資産合計 77,573 79,034
負債・純資産合計 103,810 102,265
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
第37期 第38期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
営業収益
委託者報酬 108,563 95,739
運用受託報酬 16,716 16,150
投資助言報酬 1,587 2,048
その他営業収益 12 23
営業収益計 126,879 113,962
営業費用
支払手数料 45,172 41,073
広告宣伝費 391 216
公告費 0 0
調査費 36,488 33,177
調査費 10,963 12,294
委託調査費 25,525 20,882
委託計算費 557 548
営業雑経費 842 733
通信費 35 36
印刷費 606 504
協会費 66 69
諸会費 26 29
支払販売手数料 106 92
営業費用計 83,453 75,749
一般管理費
給料 10,377 10,484
役員報酬 168 168
給料・手当 8,995 9,199
賞与 1,213 1,115
交際費 6 17
寄付金 15 11
旅費交通費 40 128
租税公課 367 330
不動産賃借料 1,674 1,006
退職給付費用 495 437
固定資産減価償却費 1,389 1,388
福利厚生費 42 47
修繕費 0 1
賞与引当金繰入額 1,933 1,730
役員賞与引当金繰入額 69 48
機器リース料 0 0
事務委託費 3,901 4,074
事務用消耗品費 45 37
器具備品費 0 1
諸経費 217 334
一般管理費計 20,578 20,078
営業利益 22,848 18,135
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
第37期 第38期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
営業外収益
受取利息 13 10
受取配当金 ※1 559 ※1 2,400
時効成立分配金・償還金 0 0
為替差益 7 -
雑収入 19 10
時効後支払損引当金戻入額 10 24
営業外収益計 610 2,446
営業外費用
為替差損 - 3
金銭の信託運用損 743 1,003
早期割増退職金 20 24
雑損失 - 47
営業外費用計 764 1,079
経常利益 22,694 19,502
特別利益
固定資産売却益 0 -
投資有価証券売却益 - 4
特別利益計 0 4
特別損失
固定資産除却損 5 12
投資有価証券売却損 6 9
ゴルフ会員権売却損 3 -
オフィス再編費用 ※2 509 -
関係会社株式評価損 - 584
特別損失計 525 606
税引前当期純利益 22,169 18,900
法人税、住民税及び事業税 6,085 4,881
法人税等調整額 584 197
法人税等合計 6,669 5,078
当期純利益 15,499 13,821
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【株主資本等変動計算書】
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
その他 資本剰余
資本金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 金合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 19,996 51,800 73,353
当期変動額
剰余金の配当
△11,280 △11,280 △11,280
当期純利益
15,499 15,499 15,499
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
4,219 4,219 4,219
- - - - - -
当期末残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 24,216 56,020 77,573
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
△0 △0 73,353
当期変動額
剰余金の配当
△11,280
当期純利益
15,499
株主資本以外の
項目の当期変動
△0 △0 △0
額(純額)
当期変動額合計
△0 △0 4,219
当期末残高
△0 △0 77,573
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
資本金 その他 資本剰余
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 金合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 24,216 56,020 77,573
当期変動額
剰余金の配当
△12,360 △12,360 △12,360
当期純利益
13,821 13,821 13,821
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
1,461 1,461 1,461
- - - - - -
当期末残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 25,678 57,481 79,034
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
△0 △0 77,573
当期変動額
剰余金の配当
△12,360
当期純利益
13,821
株主資本以外の
項目の当期変動
△0 △0 △0
額(純額)
当期変動額合計
△0 △0 1,461
当期末残高
△0 △0 79,034
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
方法
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取
得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 8~18年
…
器具備品 2~20年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利
用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採
用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 (1)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支
給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
(2)役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給
見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金制度について、
当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
おります。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につい
て、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実
績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
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6.収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬及び投
資助言報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる
場合があります。
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき、日々の純資産
総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信
託によって主に年1回又は2回受取ります。当該報酬は期間の
経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資
信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、
確定した報酬を顧問口座によって主に年1回又は2回受取りま
す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
しております。
(3)投資助言報酬
投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、
確定した報酬を顧問口座によって主に年2回又は4回受取りま
す。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるとい
う前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識
しております。
(4)成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
す。
7.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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(会計方針の変更)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以
下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用
指針第27-2項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計
方針を将来にわたって適用することとしております。なお、当該適用指針の適用に伴う、当事業年度
の財務諸表への影響はありません。
また、(金融商品会計)注記の金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項における投資信
託に関する注記事項においては、時価算定会計基準適用指針第27-3項に従って、前事業年度に係る
ものについては記載しておりません。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
(百万円)
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
建物 415 523
器具備品 966 934
リース資産 - 1
(損益計算書関係)
※1.各科目に含まれている関係会社に対する営業外収益は、次のとおりであります。
(百万円)
第37期 第38期
(自 2021年4月 1日 (自 2022年4月 1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
受取配当金 543 2,393
※2.オフィス再編費用
オフィス再編費用は、主に本社オフィスレイアウトの見直しによるものです。
(株主資本等変動計算書関係)
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
(百万円) 当額(円)
種類
普通株式
2021年6月16日
11,280 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会
A種種類
株式
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(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり配当
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
(百万円) 額(円)
種類 原資
普通
株式
2022年6月16日 利益
12,360 309,000
2022年3月31日 2022年6月17日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総額 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
(百万円) 当額(円)
種類
普通株式
2022年6月16日
12,360 309,000
2022年3月31日 2022年6月17日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2023年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総額 1株当たり配当
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
(百万円) 額(円)
種類 原資
普通
株式
2023年6月16日 利益
11,040 276,000
2023年3月31日 2023年6月19日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引)を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の株式であり、
発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うこと
で管理しています。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
第37期(2022年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
30,332 30,332 -
(1)金銭の信託
(2)投資有価証券
1 1 -
その他有価証券
30,334 30,334 -
資産計
第38期(2023年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
29,184 29,184 -
(1)金銭の信託
(2)投資有価証券
1 1 -
その他有価証券
29,186 29,186 -
資産計
(注1)現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため
時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
(注2)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第37期(2022年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
31,421 - - -
(1)現金・預金
30,332 - - -
(2)金銭の信託
17,567 - - -
(3)未収委託者報酬
4,348 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)投資有価証券
- 1 - -
その他有価証券(投資信託)
83,670 1 - -
合計
第38期(2023年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
33,770 - - -
(1)現金・預金
29,184 - - -
(2)金銭の信託
16,279 - - -
(3)未収委託者報酬
3,307 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)投資有価証券
- 1 - -
その他有価証券(投資信託)
82,540 1 - -
合計
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
ベルに分類しております。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
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レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
時価で貸借対照表に計上している金融商品
第37期(2022年3月31日現在)
時価(百万円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
- 6,932 - 6,932
(1)金銭の信託
- - - -
(2)投資有価証券
- - - -
その他有価証券
- 6,932 - 6,932
資産計
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)第26項
に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めておりません。貸借対照表における当該投資信託
の金額は、金銭の信託23,399百万円、投資有価証券1百万円となります。
第38期(2023年3月31日現在)
時価(百万円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
- 29,184 - 29,184
(1)金銭の信託
- - - -
(2)投資有価証券
- 1 - 1
その他有価証券
- 29,186 - 29,186
資産計
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金
等)で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
投資有価証券
投資有価証券は市場における取引価格が存在しない投資信託であり、基準価額を時価としておりま
す。
(注2)市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号
2020年3月31日)第5項に従い、2.金融商品の時価等に関する事項及び3.金融商品の時価のレベルご
との内訳等に関する事項で開示している表中には含めておりません。
(百万円)
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
投資有価証券(その他有価証券)
非上場株式 239 180
関係会社株式
非上場株式 5,349 5,810
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(有価証券関係)
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(第37期の貸借対照表計上額5,349百万円、第38期の貸借対照表計上
額5,810百万円)については市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計
上額と当該時価との差額の記載は省略しております。
2. その他有価証券
第37期(2022年3月31日現在)
(百万円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
投資信託
- - -
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
1 2 △0
投資信託
1 2 △0
小計
1 2 △0
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額239百万円)については、市場価格がないことから、上表に
含めておりません。
第38期(2023年3月31日現在)
(百万円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
投資信託
- - -
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
1 2 △0
投資信託
1 2 △0
小計
1 2 △0
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額180百万円)については、市場価格がないことから、上表に
含めておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.事業年度中に売却したその他有価証券
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(百万円) (百万円) (百万円)
13 - 6
株式
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(百万円) (百万円) (百万円)
株式 54 4 9
4.減損処理を行った有価証券
当事業年度において、有価証券について584百万円(関係会社株式584百万円)減損処理を行って
おります。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
第37期 第38期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
退職給付債務の期首残高 2,479 2,576
勤務費用 295 279
利息費用 2 2
数理計算上の差異の発生額 △14 31
退職給付の支払額 △185 △191
退職給付債務の期末残高 2,576 2,698
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(百万円)
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
非積立型制度の退職給付債務 2,576 2,698
未積立退職給付債務 2,576 2,698
未認識数理計算上の差異 △35 △44
未認識過去勤務費用 △33 0
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,507 2,654
退職給付引当金 2,507 2,654
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,507 2,654
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(百万円)
第37期 第38期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
勤務費用 295 279
利息費用 2 2
数理計算上の差異の費用処理額 34 22
過去勤務費用の費用処理額 69 34
その他 △3 △4
確定給付制度に係る退職給付費用 398 334
(注)上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、前事業年度において20百万円、当事業年度に
おいて24百万円を営業外費用に計上しております。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
割引率 0.09% 0.09%
予想昇給率 1.00%~3.76% 1.00%~3.56%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度97百万円、当事業年度103百万円であります。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
(百万円) (百万円)
繰延税金資産
156 121
未払事業税
10 9
未払事業所税
592 529
賞与引当金
92 94
未払法定福利費
845 390
運用受託報酬
13 15
資産除去債務
減価償却超過額(一括償却資産) 12 21
58 198
減価償却超過額
繰延資産償却超過額(税法上) 292 297
767 812
退職給付引当金
45 33
時効後支払損引当金
7 7
ゴルフ会員権評価損
166 345
関係会社株式評価損
28 4
投資有価証券評価損
2 13
その他
0 0
その他有価証券評価差額金
3,092 2,895
繰延税金資産合計
繰延税金負債
- -
繰延税金負債合計
3,092 2,895
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
- 30.62 %
法定実効税率
(調整)
- △3.69 %
受取配当金等永久に益金に算入されない項目
- △0.06 %
その他
- 26.87 %
税効果会計適用後の法人税等の負担率
(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税
率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
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(企業結合等関係)
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*)普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212百万円
取得原価 144,212百万円
(2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224百万円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451百万円
うち現金・預金 11,605百万円
うち金銭の信託 11,792百万円
b.負債の額 負債合計 9,256百万円
うち未払手数料及び未払費用 4,539百万円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
(4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030百万円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030百万円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
第37期 第38期
(2022年3月31日現在) (2023年3月31日現在)
流動資産 -百万円 -百万円
固定資産 76,763百万円 68,921百万円
資産合計 76,763百万円 68,921百万円
流動負債 -百万円 -百万円
固定負債 4,740百万円 3,643百万円
負債合計 4,740百万円 3,643百万円
純資産 72,022百万円 65,278百万円
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 55,263百万円 51,451百万円
顧客関連資産 25,175百万円 20,947百万円
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(2)損益計算書項目
第37期 第38期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
営業収益 -百万円 -百万円
営業利益 △8,429百万円 △8,039百万円
経常利益 △8,429百万円 △8,039百万円
税引前当期純利益 △8,429百万円 △8,039百万円
当期純利益 △7,015百万円 △6,744百万円
1株当たり当期純利益 △175,380円68銭 △168,617円97銭
(注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811百万円 3,811百万円
顧客関連資産の償却額 4,618百万円 4,228百万円
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(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(収益認識関係)
1. 収益の分解情報
収益の構成は次の通りです。
第37期 第38期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
委託者報酬 108,259百万円 95,739百万円
運用受託報酬 14,425百万円 14,651百万円
投資助言報酬 1,587百万円 2,048百万円
成功報酬(注) 2,594百万円 1,499百万円
その他営業収益 12百万円 23百万円
合計 126,879百万円 113,962百万円
(注)成功報酬は、前事業年度においては損益計算書の委託者報酬及び運用受託報酬、当事業年度に
おいては損益計算書の運用受託報酬に含めて表示しております。
2. 収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 6.収益及び費用の計上基準」に記載の通
りであります。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) 及び 第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
(持分法損益等)
当社は2022年8月1日付でPayPayアセットマネジメント株式会社の株式を取得し持分法適用関連会
社としておりますが、重要性が乏しいため、関連会社に対する投資の金額等の記載を省略しておりま
す。
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(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当はありません。
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当はありません。
(2)子会社及び関連会社等
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
該当はありません。
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当はありません。
(3)兄弟会社等
第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
資本金 事業の 議決権
関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 (百万円) (百万円)
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親
株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 7,789 未払 1,592
会
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社
行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 16,373 未払 2,651
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
属
名称 出資金 は職業 有(被 (百万円) (百万円)
兼任等 の関係
性
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 7,474 未払 1,579
会
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 13,932 未払 2,404
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません
(1株当たり情報)
第37期 第38期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
1株当たり純資産額 1,939,327円79銭 1,975,862円96銭
1株当たり当期純利益金額 387,499円36銭 345,535円19銭
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第37期 第38期
(自 2021年4月1日 (自 2022年4月1日
至 2022年3月31日) 至 2023年3月31日)
当期純利益金額 15,499百万円 13,821百万円
普通株主及び普通株主と同等の株
- -
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
15,499百万円 13,821百万円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
(うち普通株式) (24,490株) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株) (15,510株)
(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと ( 投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
リバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
委託会社の関連会社であるPayPayアセットマネジメント株式会社に対する出資比率が、2023年
10月6日付で49.9%から23.4%に引き下がりました。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
名称 みずほ信託銀行株式会社
247,369百万円(2023年3月末日現在)
資本金の額
事業の内容 日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
資本金の額
名 称 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
株式会社みずほ銀行(※1) 1,404,065
日本において銀行業務を営んでおります。
93,524
株式会社北海道銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社北都銀行(※1) 12,500
日本において銀行業務を営んでおります。
8,500
株式会社荘内銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
85,113
株式会社常陽銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社千葉興業銀行(※1) 62,120
日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社きらぼし銀行(※1) 43,734
日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社第四北越銀行(※1) 32,776
日本において銀行業務を営んでおります。
140,409
株式会社北陸銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社大垣共立銀行(※1) 46,773
日本において銀行業務を営んでおります。
61,385
株式会社池田泉州銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
10,005
株式会社山口銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
36,878
株式会社十八親和銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
株式会社宮崎銀行(※1) 14,697
日本において銀行業務を営んでおります。
10,000
株式会社北九州銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
日本において銀行業務および信託業務を営
みずほ信託銀行株式会社(※1) 247,369
んでいます。
24,200
株式会社きらやか銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
10,000
株式会社もみじ銀行 日本において銀行業務を営んでおります。
日本において全国の信用金庫の中央金融機
関として、信用金庫の余裕資金の効率運用
(※2)690,998
信金中央金庫 と信用金庫間の資金の受給調整、信用金庫
業界の信用力の維持向上および業務機能の
補完を図っています。
60,000
第一生命保険株式会社 日本において保険業務を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
7,196
auカブコム証券株式会社
品取引業を営んでおります。
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「金融商品取引法」に定める第一種金融商
48,323
株式会社SBI証券
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
OKB証券株式会社(※1) 1,500
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
岡三証券株式会社 (※1) 5,000
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
みずほ証券株式会社(※1) 125,167
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
大和証券株式会社 100,000
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
(※3)19,495
楽天証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
10,000
SMBC日興証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
12,200
マネックス証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
(※4)12,658
フィデリティ証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
松井証券株式会社 11,945
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
601
丸國證券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
10,000
丸三証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
1,270
ワイエム証券株式会社
品取引業を営んでおります。
(注)資本金の額は2023年3月末日現在
(注)確定拠出年金向けの取扱販売会社を含みます。
(※1)新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
(※2)出資の総額
(※3)2022 年12月31日現在
(※4)2023 年5月26日現在
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知等
を行います。
(2) 販売会社
ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けなら
びに収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
3【資本関係】
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該当事項はありません。
※持株比率5%以上を記載します。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
す。また、以下の内容を記載することがあります。
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・委託会社の金融商品取引業者登録番号
・詳細情報の入手方法
①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
る旨
・目論見書の使用開始日
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和
26年法律第198号)に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
その旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
(2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第1「ファンドの状況」5「運用状況」について、
有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
(3)投資信託説明書(請求目論見書)に約款の全文を掲載します。
(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2023年5月25日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 稲葉 宏和
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2022年4月1日から2023年3月
31日までの第38期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報
告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業
も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2023年11月10日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 森 重 俊 寛
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているMHAMスリーウェイオープンの2023年3月11日
から2023年9月11日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、MHAMスリーウェイオープンの2023年9月11日現在の信託財産の状態及び同
日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメント
One株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含
まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記
載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるか
どうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候が
あるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
る場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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