日興アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2024年2月29日       提出
      【発行者名】                      日興アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        ステファニー・ドゥルーズ
      【本店の所在の場所】                      東京都港区赤坂九丁目７番１号
      【事務連絡者氏名】                      新屋敷　昇
      【電話番号】                      03-6447-6147
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      5兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）（以下「ファンド」といいます。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       ・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
       ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
        しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
        「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
        株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
        関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
        に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
        を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
        受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        5兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
         い。
    （５）【申込手数料】

        ありません。
    （６）【申込単位】

        販売会社の照会先         にお問い合わせください。ただし、確定拠出年金制度などによる取得申込みを行なう
        場合は、１円以上１円単位とします。
    （７）【申込期間】

        2024年3月1日       から  2024年8月30日       までとします。
        ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

        販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
        ＜委託会社の照会先＞
          日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス　　       www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号　0120-25-1404
              午前９時～午後５時　土、日、祝・休日は除きます。
    （９）【払込期日】

       ・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
       ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
        行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
        す。
    （１０）【払込取扱場所】

         申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
    （１１）【振替機関に関する事項】

         振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
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    （１２）【その他】

         該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ①　ファンドの目的
        わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）                                         配当込み     の動きに連動
        する投資成果をめざして運用を行ないます。
      ②　ファンドの基本的性格
       １ ） 商品分類
       （ 注 ） 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ◇追加型投信
        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
        ンドをいいます。
       ◇国内
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉と
        する旨の記載があるものをいいます。
       ◇株式
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨
        の記載があるものをいいます。
       ◇インデックス型
        目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるものをい
        います。
       ２）属性区分

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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       ◇株式　一般
        当ファンドは、株式に投資を行ないます。「株式　一般」とは、大型株、中小型株属性にあてはまらな
        い全てのものをいいます。
       ◇年１回
        目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
       ◇日本
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載が
        あるものをいいます。
       上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。

       上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
       ジ（http    s ://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
      ③　ファンドの特色

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      ④　信託金限度額
















       ・ 1兆円   を限度として信託金を追加することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
    （２）【ファンドの沿革】

        2004年11月30日
        ・ファンドの信託契約締結、運用開始
        2014年5月31日
        ・パナソニック         ペンションファンドマネジメント株式会社からの投資助言による運用から、日興アセッ
         トマネジメント株式会社による直接運用に移行
    （３）【ファンドの仕組み】

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      ①　ファンドの仕組み
    ※1  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、









       収益分配金・       償還金の支払い、解約請求の受付                 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ※2  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
     ②　委託会社の概況（           2023年12月末       現在）

       １）資本金
         17,363百万円
       ２）沿革
         1959年：日興證券投資信託委託株式会社として設立
         1999年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
       ３）大株主の状況
             名　　称                   住　　所                所有株数        所有比率
       三井住友トラスト・ホール
                       東京都千代田区丸の内一丁目４番１号                       192,211,000株         97.562％
       ディングス株式会社
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

       ・主として、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されているわが国の株式に投資を行ない、ＴＯＰＩＸ
        （東証株価指数）         配当込み     の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。なお、株価指数先
        物取引など（ＴＯＰＩＸ先物取引）を活用する場合があります。
       ・株式の実質組入比率は高位を保つことを原則とします。
       ・運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引などを活用することがあります。このため、株式の組入
        総額と株価指数先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ
        ります。
       ・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50％以下とします。
       ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす
        水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があり
        ます。
    （２）【投資対象】

        わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
       ①　投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）有価証券
        ２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第21条、
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          第22条および第23条に定めるものに限ります。）
        ３）金銭債権
        ４）約束手形
        ５ ）為替手形
       ②　主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
         掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
        ７）コマーシャル・ペーパー
        ８）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        ９）外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、２）～８）の証券の性質を有するもの
        10）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
          ます。）
        11）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下
          同じ。）で12）に定めるもの以外のもの
        12）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
          外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        13）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
          有価証券に係るものに限ります。）
        14）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        1 5 ） 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。）
        1 6 ） 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に表示されるべきもの
       ③　次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
         げる権利を含みます。）により運用することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
       ④　次の取引ができます。
        １）信用取引
        ２）先物取引等
        ３）スワップ取引
        ４）金利先渡取引
        ５）有価証券の貸付
        ６）公社債の空売
        ７）公社債の借入
        ８）資金の借入
    （３）【運用体制】

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    ※上記体制は       2023年12月末       現在のものであり、今後変更となる場合があります。









    （４）【分配方針】

      ①　収益分配方針
        毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
       １）分配対象額の範囲
         経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）などの全額とします。
       ２）分配対象額についての分配方針
         分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が
         少額の場合には分配を行なわないこともあります。
       ３）留保益の運用方針
         収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用
         を行ないます。
     ②　収益分配金の支払い
        原則として、収益分配金は無手数料で自動的に再投資されます。
    （５）【投資制限】

     ①　約款に定める投資制限
       １）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。
       ２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
         市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
         す。以下同じ。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社
         債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
         りません。また、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場
         されることが確認できるものについては、投資することを指図することができるものとします。
       ３）投資信託証券への投資割合は、信託財産の総額の５％以下とします。
       ４）外貨建資産への投資は行ないません。
       ５）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
         きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
         します。
       ６）わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げる
         ものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに
         掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
         第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有
         価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうこと
         の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
       ７）わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
         品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることが
         できます。
       ８）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
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         の元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指
         図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当
         ファ  ンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能
         なものについてはこの限りではありません。
       ９）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることが
         できます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として当ファンドの信託期
         間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては
         この限りではありません。
       10）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
         図をすることができます。
         イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
           計額を超えないものとします。
         ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
           社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       11）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
         り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
         総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       12）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
         れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       13）信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て（解約
         に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、および再投
         資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含み
         ます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないも
         のとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
         イ）解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
           証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
           囲内
         ロ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
         ハ）借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の                              範囲内
         ニ）解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
           産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
           信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
           日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の
           当該期間とします。
         ホ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
           弁される日からその翌営業日までとします。
       14）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
         により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       15）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
         ととします。
     ②　法令による投資制限
        同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク
        当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリス
        クを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
        ・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資

         元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属
         します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
        ・当ファンドは、主に           株式  を投資対象としますので、              株式  の価格の下落や、         株式  の発行体の財務状況や
         業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
        当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

        ①　価格変動リスク
          一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
          します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
          ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあ
          ります。
        ②　流動性リスク
          市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
          に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
          できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
          果、不測の損失を被るリスクがあります。
        ③　信用リスク
         ・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
          重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体
          の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が
          値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          廃止される可能性があり、廃止される恐れ                      が生じた場合       や廃止となる場合も発行体の株式などの価
          格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
         ・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがあります
          が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落
          する要因となります。
        ④　有価証券の貸付などにおけるリスク
          有価証券の貸付行為などにおいては、取引相手先リスク（取引の相手方の倒産などにより貸付契約
          が不履行になったり、契約が解除されたりするリスク）を伴ない、その結果、不測の損失を被るリ
          スクがあります。貸付契約が不履行や契約解除の事態を受けて、貸付契約に基づく担保金を用いて
          清算手続きを行なう場合においても、買戻しを行なう際に、市場の時価変動などにより調達コスト
          が担保金を上回る可能性もあり、不足金額をファンドが負担することにより、その結果ファンドに
          損害が発生する恐         れがあります。
        ＜ ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               配当込み     と基準価額の主なカイ離要因＞

         当ファンドは、基準価額の変動率を                  ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               配当込み     の変動率に一致させること
         をめざしますが、次のような要因があるため、同指数と一致した                                 推移をお約束       できるものではありま
         せん。
         ・ ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               の採用銘柄の変更や          資本異動     などによってポートフォリオの調整が行
          なわれる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること                                                 。
          また、信託報酬、売買委託手数料、監査費用などの費用をファンドが負担すること。
         ・ 分配  原資となる組入銘柄の           配当金   受け取りと、当ファンドの分配金支払いのタイミングや金額が完
          全には一致しないこと。
         ・先物取引等のデリバティブ取引を利用した場合、当該取引の値動きと                                     ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）
          の採用銘柄の一部または全部の値動きが一致しないこと。
         ・有価証券の貸付による品貸料が発生すること。
        ＜その他の留意事項＞

        ・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
         証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
         済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
         により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
         投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
         り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
         換金の取り扱いを停止することもあります。
        ・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
         一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
         に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
         基準価額が大きく変動する可能性があります。
        ・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
         ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
         に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
         ます。
        ・運用制限や規制上の制限に関する事項
         関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、                                                委託会
         社またはその関連会社            が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限さ
         れることがあります。また、               委託会社またはその関連会社               が行なう投資または他の運用業務に関連し
         て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
         響を及ぼす可能性や          インデックスと基準価額がカイ離する可能性                       があります。
        ・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
         ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
    （２）リスク管理体制

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    ■全社的リスク管理









     当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理／コンプライアンス業務担当部門を設置し、
     全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
     状況についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、リスク管理状況につ
     いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
     役会に対して全体的な活動状況を報告しております。両委員会およびそれに関連する部門別会議において
     は、法令遵守状況や各種リスク（運用リスク                       （流動性リスクを含む）、市場リスク、カウンターパーティー
     リスク、オペレーショナルリスク（事務リスクを含む）                             など）に関するモニタリングとその報告に加えて、
     重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築などの支援に努めており
     ます。
    ■運用状況の評価・分析および運用リスク管理
     ファンド財産について運用状況の評価・分析および運用リスク                                （ 流動性リスク       を含む）     の管理状況をモニタ
     リングします。運用パフォーマンスおよび運用リスクに係る評価と分析の結果については運用リスク会議に
     報告し、運用リスク          （ 流動性リスク       を含む）     の管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の
     原因の究明や改善策の策定が図られます。加えて外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行な
     い、投資方針に沿った運用が行なわれているかなどのモニタリングを行なっています。
    ■法令など遵守状況のモニタリング
     運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
     行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
     指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
    ※上記体制は       2023年12月末       現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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    ○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について












    TOPIX（東証株価指数）配当込み

    当指数は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチ
    マークで、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は株式会
    社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社に帰属します。
    MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込                  み 、円ベース）

    当指数は、MSCI         Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
    たものです。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、MSCI                                            Inc.   に帰属します。
    MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込                            み 、円ベース）

    当指数は、MSCI         Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
    す。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、MSCI                                       Inc.   に帰属します。
    NOMURA-BPI国債

    当指数は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社（以下「NFRC」）が公表している
    指数で、その知的財産権はNFRCに帰属します。なお、NFRCは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、
    有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事
    業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
    FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）

    当指数は、FTSE         Fixed   Income    LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE                                 Fixed   Income
    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE                              Fixed   Income    LLCが有しています。
    JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）

    当指数は、J.P.         Morgan    Securities      LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
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    した指数です。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、J.P.                                               Morgan    Securities
    LLCに帰属します。
    ４【手数料等及び税金】

    （１）【申込手数料】

        ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

     ①　換金手数料
        ありません。
     ②　信託財産留保額
        ありません。
    （３）【信託報酬等】

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年                                       0.154％    （税抜   0.14％   ）の率
        を乗じて得た額とします。
     ②　信託報酬の配分
        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
             信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
           合計        委託会社         販売会社         受託会社
          0.140％         0.052％         0.065％         0.023％
                委託した資金の運用の対価

          委託会社
                運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情
          販売会社
                報提供などの対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

     ③　支払時期
        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、                                日々計上され、        毎計算期間の最初の６ヵ
        月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了の
        ときに、信託財産から支払います。
    （４）【その他の手数料等】

        信託財産に関する以下の             費用・報酬      およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託
        財産から支払います。
        ①　組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費
          用。
        ②　信託財産の財務諸表の監査に要する費用（日々、計上されます。）。
        ③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、解約に伴なう支払資金の手当てなどを目
          的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の利息。
        ④　有価証券の貸付を行なった場合に限り、その対価としての品貸料に                                    0.44  （税抜0.4）      を乗じて得た貸
          付有価証券関連報酬。委託会社と受託会社の配分は                          ３：１   とし、信託報酬と同時期に支払います。
        ※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。

        ＊ 監査費用、売買委託手数料など                は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もる
         ことができないため、表示することができません。
        投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異

        なりますので、表示することができません。
    （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、      株式  投資信託として取り扱われます。
        ・公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度（NISA）の適用対象と
         なります。
        ・当ファンドは、NISAの対象ではありません。
     ≪確定拠出年金の場合≫
       確定拠出年金法に規定する              資産管理機関および          国民年金基金連合会の場合、所得税および地方税はかかり
       ません。
       なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されま
       す。
     ≪厚生年金基金および企業年金基金の場合≫
       これら所得税法別表第一に掲げられる公共法人である受益者に対しては、所得税および地方税はかかりま
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       せん。
       なお、企業年金基金については、企業年金基金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
     ≪規約型企業年金の場合≫
       規約型企業年金を目的として、確定給付企業年金法の規定に基づく契約を締結した場合、所得税および地
       方税はかかりません。
       なお、規約型企業年金については規約型企業年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
     ≪上記以外の場合≫
     ①　個人受益者の場合
       １）収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
         および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（                              配当控除の適用があります。               ）のいずれか
         を選択することもできます。
       ２）解約金および償還金に対する課税
                             ＊
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                     については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
         び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
         方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
        ＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。）を控除した利益
        ※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
     ②　法人受益者の場合
       １）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
         は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
         税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
       ２）益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
     ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
     ③　個別元本
       １）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
         ん。）が個別元本になります。
       ２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
         値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
         が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
     ④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
       １）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
         本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       ２）受益者が収益分配金を受け取る際
         イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
           合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
           分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
           元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
         ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
           者の個別元本となります。
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    ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。








    ※上記は     2024年2月29日       現在のものですので、税法              、確定給付企業年金法および確定拠出年金法                       が改正された場
     合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税
     務専門家などにご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】





    【年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）】

    以下の運用状況は2023年12月29日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
               株式                日本            115,163,910,450               98.89
     コール・ローン等、その他資産（負債控除後）                          ―             1,291,757,606              1.11
                合計（純資産総額）                           116,455,668,056              100.00
    その他の資産の投資状況
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）
      株価指数先物取引           買建         日本               1,277,640,000                  1.10
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
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    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
     国・                      数量又は
         種類       銘柄名       業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
    日本     株式   トヨタ自動車          輸送用機      1,882,900       1,963.75     3,697,563,377        2,590.50     4,877,652,450      4.19
                        器
    日本     株式   ソニーグループ          電気機器       242,600      13,140.08     3,187,785,588        13,410.00     3,253,266,000      2.79
    日本     株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      2,056,700        954.86    1,963,860,562        1,211.50     2,491,692,050      2.14
            ル・グループ
    日本     株式   キーエンス          電気機器       34,300     67,381.77     2,311,194,768        62,120.00     2,130,716,000      1.83
    日本     株式   信越化学工業           化学      311,500      4,349.87     1,354,985,745        5,917.00     1,843,145,500      1.58
    日本     株式   東京エレクトロン          電気機器       72,600     19,480.75     1,414,302,824        25,255.00     1,833,513,000      1.57
    日本     株式   日本電信電話          情報・通      10,229,900        159.29    1,629,550,034         172.30    1,762,611,770      1.51
                       信業
    日本     株式   日立製作所          電気機器       166,400      8,161.12     1,358,011,350        10,170.00     1,692,288,000      1.45
    日本     株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      240,100      5,776.61     1,386,965,866        6,880.00     1,651,888,000      1.42
            ループ
    日本     株式   三菱商事           卸売業      718,800      1,936.70     1,392,106,228        2,253.50     1,619,815,800      1.39
    日本     株式   任天堂          その他製       216,500      5,980.75     1,294,832,890        7,359.00     1,593,223,500      1.37
                        品
    日本     株式   リクルートホールディング          サービス       261,000      4,339.68     1,132,658,116        5,963.00     1,556,343,000      1.34
            ス            業
    日本     株式   三井物産           卸売業      273,400      4,558.55     1,246,310,300        5,298.00     1,448,473,200      1.24
    日本     株式   伊藤忠商事           卸売業      243,900      4,849.99     1,182,914,100        5,767.00     1,406,571,300      1.21
    日本     株式   武田薬品工業           医薬品      304,400      4,418.31     1,344,934,955        4,054.00     1,234,037,600      1.06
    日本     株式   本田技研工業          輸送用機       836,200      1,352.94     1,131,336,614        1,466.00     1,225,869,200      1.05
                        器
    日本     株式   ＫＤＤＩ          情報・通       265,800      4,306.26     1,144,604,660        4,486.00     1,192,378,800      1.02
                       信業
    日本     株式   ＨＯＹＡ          精密機器       67,500     17,441.07     1,177,272,225        17,625.00     1,189,687,500      1.02
    日本     株式   東京海上ホールディングス           保険業      333,800      3,164.54     1,056,326,328        3,529.00     1,177,980,200      1.01
    日本     株式   第一三共           医薬品      299,600      4,506.95     1,350,282,384        3,872.00     1,160,051,200      1.00
    日本     株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      455,900      2,084.80     950,464,085        2,412.50     1,099,858,750      0.94
            ループ
    日本     株式   ソフトバンクグループ          情報・通       169,600      5,566.37     944,056,454        6,293.00     1,067,292,800      0.92
                       信業
    日本     株式   オリエンタルランド          サービス       186,500      5,225.74     974,601,620        5,251.00     979,311,500     0.84
                        業
    日本     株式   ソフトバンク          情報・通       553,300      1,499.99     829,947,402        1,759.50     973,531,350     0.84
                       信業
    日本     株式   ダイキン工業           機械      41,300     26,493.24     1,094,171,118        22,985.00      949,280,500     0.82
    日本     株式   村田製作所          電気機器       312,000      2,736.27     853,716,280        2,993.00     933,816,000     0.80
    日本     株式   ＳＭＣ           機械      10,400     75,100.46      781,044,800       75,760.00      787,904,000     0.68
    日本     株式   三菱電機          電気機器       385,500      1,822.43     702,547,789        1,999.00     770,614,500     0.66
    日本     株式   日本たばこ産業           食料品      205,200      3,070.09     629,983,600        3,645.00     747,954,000     0.64
    日本     株式   セブン＆アイ・ホールディ           小売業      125,000      5,848.19     731,023,940        5,595.00     699,375,000     0.60
            ングス
    ロ.種類別及び業種別の投資比率
        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)
        株式        国内    水産・農林業                             0.08
                    鉱業                             0.34
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                    建設業                             2.10
                    食料品                             3.34
                    繊維製品                             0.40
                    パルプ・紙                             0.17
                    化学                             6.12
                    医薬品                             4.57
                    石油・石炭製品                             0.46
                    ゴム製品                             0.69
                    ガラス・土石製品                             0.67
                    鉄鋼                             0.95
                    非鉄金属                             0.67
                    金属製品                             0.52
                    機械                             5.28
                    電気機器                            17.36
                    輸送用機器                             8.10
                    精密機器                             2.34
                    その他製品                             2.35
                    電気・ガス業                             1.39
                    陸運業                             2.82
                    海運業                             0.83
                    空運業                             0.45
                    倉庫・運輸関連業                             0.14
                    情報・通信業                             7.65
                    卸売業                             6.93
                    小売業                             4.25
                    銀行業                             6.80
                    証券、商品先物取引業                             0.80
                    保険業                             2.35
                    その他金融業                             1.14
                    不動産業                             1.92
                    サービス業                             4.94
       合　　計                                         98.89
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

                                                          投資
     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          (％)
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物　２０２４年            買建     54 日本円       1,265,875,900       1,277,640,000       1.10
      取引              ０３月
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
    （３）【運用実績】

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    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第10計算期間末          (2014年    6月  2日)         18,195         18,210         1.2858         1.2868
      第11計算期間末          (2015年    6月  1日)         27,517         27,532         1.7971         1.7981
      第12計算期間末          (2016年    5月31日)           27,352         27,370         1.5035         1.5045
      第13計算期間末          (2017年    5月31日)           33,130         33,149         1.7427         1.7437
      第14計算期間末          (2018年    5月31日)           41,841         41,862         1.9775         1.9785
      第15計算期間末          (2019年    5月31日)           40,637         40,661         1.7476         1.7486
      第16計算期間末          (2020年    6月  1日)         58,379         58,411         1.8556         1.8566
      第17計算期間末          (2021年    5月31日)           73,805         73,837         2.3196         2.3206
      第18計算期間末          (2022年    5月31日)           79,224         79,258         2.3576         2.3586
      第19計算期間末          (2023年    5月31日)           96,611         96,611         2.6947         2.6947
                  2022年12月末日             82,998           ―       2.3638           ―
                  2023年    1月末日         86,459           ―       2.4679           ―
                      2月末日         87,667           ―       2.4910           ―
                      3月末日         90,256           ―       2.5331           ―
                      4月末日         92,714           ―       2.6011           ―
                      5月末日         96,611           ―       2.6947           ―
                      6月末日         106,236           ―       2.8979           ―
                      7月末日         108,875           ―       2.9408           ―
                      8月末日         110,030           ―       2.9529           ―
                      9月末日         111,558           ―       2.9680           ―
                  　　　10月末日            110,029           ―       2.8788           ―
                  　　　11月末日            115,772           ―       3.0341           ―
                  　　　12月末日            116,455           ―       3.0271           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）
         第10期        2013年    6月  1日～2014年      6月  2日                           0.0010
         第11期        2014年    6月  3日～2015年      6月  1日                           0.0010
         第12期        2015年    6月  2日～2016年      5月31日                             0.0010
         第13期        2016年    6月  1日～2017年      5月31日                             0.0010
         第14期        2017年    6月  1日～2018年      5月31日                             0.0010
         第15期        2018年    6月  1日～2019年      5月31日                             0.0010
         第16期        2019年    6月  1日～2020年      6月  1日                           0.0010
         第17期        2020年    6月  2日～2021年      5月31日                             0.0010
         第18期        2021年    6月  1日～2022年      5月31日                             0.0010
         第19期        2022年    6月  1日～2023年      5月31日                             0.0000
        当中間期        2023年    6月  1日～2023年11月30日                                      ―
    ③【収益率の推移】

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          期                    期間                    収益率（％）
         第10期        2013年    6月  1日～2014年      6月  2日                            9.43
         第11期        2014年    6月  3日～2015年      6月  1日                            39.84
         第12期        2015年    6月  2日～2016年      5月31日                             △16.28
         第13期        2016年    6月  1日～2017年      5月31日                              15.98
         第14期        2017年    6月  1日～2018年      5月31日                              13.53
         第15期        2018年    6月  1日～2019年      5月31日                             △11.58
         第16期        2019年    6月  1日～2020年      6月  1日                            6.24
         第17期        2020年    6月  2日～2021年      5月31日                              25.06
         第18期        2021年    6月  1日～2022年      5月31日                              1.68
         第19期        2022年    6月  1日～2023年      5月31日                              14.30
        当中間期        2023年    6月  1日～2023年11月30日                                    12.60
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）
         第10期        2013年    6月  1日～2014年      6月  2日            5,541,023,939            7,437,910,957
         第11期        2014年    6月  3日～2015年      6月  1日            6,052,501,542            4,891,151,568
         第12期        2015年    6月  2日～2016年      5月31日              7,174,553,570            4,294,430,475
         第13期        2016年    6月  1日～2017年      5月31日              5,730,325,471            4,911,678,612
         第14期        2017年    6月  1日～2018年      5月31日              6,496,323,254            4,348,409,754
         第15期        2018年    6月  1日～2019年      5月31日              6,092,908,576            3,998,730,448
         第16期        2019年    6月  1日～2020年      6月  1日           14,798,267,469            6,589,455,296
         第17期        2020年    6月  2日～2021年      5月31日              7,669,720,398            7,313,401,343
         第18期        2021年    6月  1日～2022年      5月31日              8,929,522,774            7,143,557,850
         第19期        2022年    6月  1日～2023年      5月31日              9,275,203,288            7,027,545,381
        当中間期        2023年    6月  1日～2023年11月30日                    6,242,387,422            3,936,763,228
    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

    （１）申込方法
        販売会社所定の方法でお申し込みください。なお、確定拠出年金制度などによる取得申込みを行なう場
        合は、当該規定に従うものとします。
    （２）申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
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    （３）取扱時間
        原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （４）申込金額
        取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。
    （５）申込単位
        販売会社の照会先         にお問い合わせください。ただし、確定拠出年金制度                            など  による取得申込みを行なう
        場合は、１円以上１円単位とします。
    （６）申込代金の支払い
        取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
    （ ７ ）受付の中止および取消
                       ※
        委託会社は、金融商品取引所                における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情がある
        ときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すこ
        とができます。
        ※金融商品取引法第２条第              16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
    ２【換金（解約）手続等】

    ＜解約請求による換金＞
    （１）解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （２）取扱時間
        原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （３）解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （４）解約価額
        解約請求受付日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
        ＜委託会社の照会先＞
          日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス　　       www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号　0120-25-1404
              午前９時～午後５時　土、日、祝・休日は除きます。
    （５）手取額

        １口当たりの手取額は、解約価額に基づいて計算された金額となります。
        ※確定給付企業年金法および確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会が委託
         する事務委託先金融機関などでない場合、解約価額から                            解約に係る所定の税金           が差し引かれます。
        ※税法または確定給付企業年金法および確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上
         の取扱いが変更になる場合があります。詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
    （６）解約単位
        １口単位
        ※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。
    （７）解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して４営業日目からお支払いします。
    （ ８ ）受付の中止および取消
       ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があると
        きは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができま
        す。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止                                  当日  の解約請求を撤回できます。ただ
        し、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算
        日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

     ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                  資産  （ 受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）                               を
        評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。                なお、ファンドは         １万口   当たりに換算した価額で表示することがありま
        す。
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     ②　有価証券などの評価基準





       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って                                               時価評価     しま
        す。
        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇国内上場株式
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
     ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
        ＜委託会社の照会先＞
          日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス　　       www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号　0120-25-1404
              午前９時～午後５時　土、日、祝・休日は除きます。
    （２）【保管】

        該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        無期限とします（2004年11月30日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終
        了させることがあります。
    （４）【計算期間】

        毎年６月１日から翌年５月31日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業
        日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
    （５）【その他】

     ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、         次のいずれかの場合には、              受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができます。
         イ）受益者の解約により             受益権の口数が10億口           を下回ることとなった場合
         ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ハ）やむを得ない事情が発生したとき
       ２）この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
         ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
       ３）この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内（１ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
         じ。）に異議を述べることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）
       ４）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
         し繰上償還させます。
         イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
           公告および書面の交付が困難な場合
         ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
           の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。）
         ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
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       ５）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
     ②　償還金について
       ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
        合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
     ③ 　信託約款の変更
       １）委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会
         社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       ２）この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
         公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
         は、原則として公告を行ないません。
       ３）この信託約款の変更             に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。（後述の
         「異議の申立て」をご覧ください。）
       ４）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
         立て」の規定を適用します。
     ④　異議の申立て
       １）繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
         続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
         権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
       ２）委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
         し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
         則として公告を行ないません。
       ３）なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
         還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
         を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
     ⑤　公告





        公告は日本経済新聞に掲載します。
     ⑥　運用報告書の作成
       ・委託会社は、        毎期決算後および償還後             に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
        況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページ       アドレス　　       www.nikkoam.com/
      ⑦　関係法人との契約について
      　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （２）解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
    （３）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
        令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
        府令第133号）に基づき作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間（2022年                                                   6月  1日か

        ら2023年     5月31日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けており
        ます。
    １【財務諸表】

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    【年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第18期               第19期
                                 2022年    5月31日現在            2023年    5月31日現在
     資産の部
       流動資産
                                      11,398,889,598                9,066,039,682
        コール・ローン
                                      77,296,613,600               94,265,833,180
        株式
                                        29,858,650               68,514,000
        派生商品評価勘定
                                       735,897,310                61,619,710
        未収入金
                                       840,727,250               880,685,614
        未収配当金
                                         885,496               675,811
        未収利息
                                        36,016,079               101,287,878
        その他未収収益
                                      90,338,887,983               104,444,655,875
        流動資産合計
                                      90,338,887,983               104,444,655,875
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        6,812,600               10,955,600
        派生商品評価勘定
                                        37,106,500               96,118,900
        前受金
                                       735,915,670                20,217,600
        未払金
                                        33,604,280
        未払収益分配金                                                   -
                                       130,698,420               239,870,896
        未払解約金
                                        10,435,331               11,843,676
        未払受託者報酬
                                        51,775,146               58,718,364
        未払委託者報酬
                                           619              3,355
        未払利息
                                      10,106,157,171                7,393,868,450
        受入担保金
                                        1,705,688               1,932,203
        その他未払費用
                                      11,114,211,425                7,833,529,044
        流動負債合計
                                      11,114,211,425                7,833,529,044
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      33,604,280,164               35,851,938,071
        元本
        剰余金
                                      45,620,396,394               60,759,188,760
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      14,629,975,004               22,592,244,782
          （分配準備積立金）
                                      79,224,676,558               96,611,126,831
        元本等合計
                                      79,224,676,558               96,611,126,831
       純資産合計
                                      90,338,887,983               104,444,655,875
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第18期               第19期
                                 自　2021年      6月  1日       自　2022年      6月  1日
                                 至　2022年      5月31日          至　2023年      5月31日
     営業収益
                                      1,746,903,431               1,939,656,489
       受取配当金
       受取利息                                △ 2,351,392              △ 10,182,905
                                                     9,637,189,110
       有価証券売買等損益                               △ 526,181,708
                                                      195,772,650
       派生商品取引等損益                                △ 13,380,450
                                       141,953,679               333,311,031
       その他収益
                                      1,346,943,560               12,095,746,375
       営業収益合計
     営業費用
                                                        262,637
       支払利息                                      -
                                        20,787,229               22,941,777
       受託者報酬
                                       103,240,935               113,511,775
       委託者報酬
                                        10,030,482                3,723,837
       その他費用
                                       134,058,646               140,440,026
       営業費用合計
                                      1,212,884,914               11,955,306,349
     営業利益又は営業損失（△）
                                      1,212,884,914               11,955,306,349
     経常利益又は経常損失（△）
                                      1,212,884,914               11,955,306,349
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       374,519,117               672,709,179
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      41,987,005,326               45,620,396,394
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      12,318,304,528               13,427,867,388
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      12,318,304,528               13,427,867,388
       額
                                      9,489,674,977               9,571,672,192
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      9,489,674,977               9,571,672,192
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                        33,604,280
                                                           -
     分配金
                                      45,620,396,394               60,759,188,760
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                      ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                      直近の日の最終相場）で評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                      値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
                      は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                      価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券
                      適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                      由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                      もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                      価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価                  デリバティブ取引
      方法
                      個別法に基づき原則として時価で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）
                                       第18期             第19期
                                    2022年    5月31日現在          2023年    5月31日現在
    １.   期首元本額                                31,818,315,240円             33,604,280,164円
       期中追加設定元本額                                8,929,522,774円              9,275,203,288円
       期中一部解約元本額                                7,143,557,850円              7,027,545,381円
    ２.   受益権の総数                                33,604,280,164口             35,851,938,071口
    ３.   担保資産
       デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券と
       して担保に供している資産は次のとおりであります。
       株式                                 822,518,180円             933,645,100円
    ４.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券は次
       のとおりであります。
       株式                                9,759,659,760円              6,923,470,180円
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 第18期                            第19期
              自  2021年    6月  1日                     自  2022年    6月  1日
              至  2022年    5月31日                       至  2023年    5月31日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  計算期末における費用控除後の                  1,617,658,506円         A  計算期末における費用控除後の                  2,054,940,593円
       配当等収益                            配当等収益
     B  費用控除後、繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後、繰越欠損金補填後                  8,591,332,264円
       の有価証券売買等損益                            の有価証券売買等損益
      C   信託約款に定める収益調整金                 49,267,576,302円          C   信託約款に定める収益調整金                 56,458,262,797円
     D  信託約款に定める分配準備積立                 13,045,920,778円         D  信託約款に定める分配準備積立                 11,945,971,925円
       金                            金
     E  分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                 63,931,155,586円         E  分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                 79,050,507,579円
     F  分配対象収益(1万口当たり)                     19,024円     F  分配対象収益(1万口当たり)                     22,049円
      G   分配金額                   33,604,280円        G   分配金額                        0円
     H  分配金額(1万口当たり)                       10円   H  分配金額(1万口当たり)                        0円
    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                              第18期                   第19期
                            自  2021年    6月  1日            自  2022年    6月  1日
                            至  2022年    5月31日              至  2023年    5月31日
    金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                      証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                  同左
                      運用を信託約款に定める「運用の基本方
                      針」に基づき行っております。
    金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
    るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                      記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                      法」に記載の有価証券等であり、全て売
                      買目的で保有しております。また、主な
                      デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                  同左
                      ション取引、スワップ取引等があり、信
                      託財産に属する資産の効率的な運用に資
                      するために行うことができます。当該有
                      価証券及びデリバティブ取引には、性質
                      に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                      性リスク、信用リスク等があります。
    金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                      るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                  同左
                      スク管理活動のモニタリング、指導の一
                      元化を図っております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
                              第18期                   第19期
                           2022年    5月31日現在                2023年    5月31日現在
    貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
                                                  同左
                      ているため、その差額はありません。
    時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                  同左
                      「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                      記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      「デリバティブ取引等に関する注記」に
                                                  同左
                      記載しております。
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳
                      簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                      品の時価を帳簿価額としております。
    金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価の算定においては一定の
    ての補足説明                  前提条件等を採用しているため異なる前
                                                  同左
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
    （有価証券に関する注記）
    第18期（2022年         5月31日現在）
    売買目的有価証券
                                                      （単位：円）
              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
    株式                                                  △477,771,249
              合計                                        △477,771,249
    第19期（2023年         5月31日現在）
    売買目的有価証券
                                                      （単位：円）
              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
    株式                                                  9,472,728,783
              合計                                        9,472,728,783
    （デリバティブ取引等に関する注記）
    取引の時価等に関する事項
    (株式関連)
    第18期（2022年         5月31日現在）
                                                      （単位：円）
               種  類                            時  価

       区分                 契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
    市場取引
            株価指数先物取引
                買建         1,943,167,300               －    1,966,270,000           23,102,700
            合計             1,943,167,300               －    1,966,270,000           23,102,700
    第19期（2023年         5月31日現在）
                                                      （単位：円）
               種  類                            時  価

       区分                 契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
    市場取引
            株価指数先物取引
                買建         2,280,981,100               －    2,338,600,000           57,618,900
            合計             2,280,981,100               －    2,338,600,000           57,618,900
    （注）1.時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
        原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる
        方法で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
                                 30/146


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    　　該当事項はありません。
    （１口当たり情報）

                 第18期                            第19期
              2022年    5月31日現在                         2023年    5月31日現在
    1口当たり純資産額                        2.3576円    1口当たり純資産額                        2.6947円
    (1万口当たり純資産額)                       (23,576円)     (1万口当たり純資産額)                       (26,947円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
                                                      （単位：円）
                                        評価額
              銘柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
    極洋                          1,600      3,550.00         5,680,000
    ニッスイ                         43,400        626.00       27,168,400
    マルハニチロ                          6,400      2,444.00        15,641,600
    雪国まいたけ                          3,800       950.00        3,610,000
    カネコ種苗                          1,300      1,419.00         1,844,700
                                                    貸付有価証券
    サカタのタネ                          4,900      3,900.00        19,110,000         3,400株
    ホクト                          3,900      1,829.00         7,133,100
                                                    貸付有価証券
    ホクリヨウ                           600      896.00         537,600       300株
                                                    貸付有価証券
    住石ホールディングス                          5,300       339.00        1,796,700        1,300株
    日鉄鉱業                          1,700      3,655.00         6,213,500
                                                    貸付有価証券
    三井松島ホールディングス                          2,000      2,686.00         5,372,000        1,400株
                                                    貸付有価証券
    ＩＮＰＥＸ                         160,500       1,480.00        237,540,000         11,400株
    石油資源開発                          5,000      4,120.00        20,600,000
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          2,000      2,166.00         4,332,000
    ショーボンドホールディングス                          5,900      5,620.00        33,158,000
    ミライト・ワン                         14,300       1,741.00        24,896,300
                                                    貸付有価証券
    タマホーム                          2,700      3,485.00         9,409,500        1,800株
                                                    貸付有価証券
    サンヨーホームズ                           500      705.00         352,500       300株
    日本アクア                          1,500       899.00        1,348,500
                                                    貸付有価証券
    ファーストコーポレーション                          1,000       795.00         795,000       700株
                                                    貸付有価証券
    ベステラ                           700      913.00         639,100       500株
                                                    貸付有価証券
    Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                          7,700       179.00        1,378,300        3,700株
                                                    貸付有価証券
    キャンディル                           900      561.00         504,900       600株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ダイセキ環境ソリューション                           700      981.00         686,700
    第一カッター興業                          1,100      1,235.00         1,358,500
    安藤・間                         25,100       1,011.00        25,376,100
    東急建設                         12,400        696.00        8,630,400
    コムシスホールディングス                         14,700       2,705.00        39,763,500
    ビーアールホールディングス                          6,900       371.00        2,559,900
                                                    貸付有価証券
    高松コンストラクショングループ                          2,800      2,306.00         6,456,800         100株
    東建コーポレーション                          1,300      7,260.00         9,438,000
    ソネック                           300      963.00         288,900
                                                    貸付有価証券
    ヤマウラ                          2,300      1,127.00         2,592,100        1,100株
    オリエンタル白石                         15,600        295.00        4,602,000
    大成建設                         28,400       4,435.00        125,954,000
                                                    貸付有価証券
    大林組                         108,500       1,124.00        121,954,000         47,000株
    清水建設                         91,200        846.00       77,155,200
    飛島建設                          3,300      1,187.00         3,917,100
    長谷工コーポレーション                         31,300       1,616.00        50,580,800
    松井建設                          2,900       661.00        1,916,900
    錢高組                           300     2,978.00          893,400
                                                    貸付有価証券
    鹿島建設                         67,300       1,955.00        131,571,500         19,300株
    不動テトラ                          2,100      1,766.00         3,708,600
    大末建設                           900     1,255.00         1,129,500
    鉄建建設                          2,200      1,923.00         4,230,600
                                                    貸付有価証券
    西松建設                          5,100      3,350.00        17,085,000         3,200株
                                                    貸付有価証券
    三井住友建設                         24,600        350.00        8,610,000         800株
                                                    貸付有価証券
    大豊建設                          1,300      3,740.00         4,862,000         200株
    佐田建設                          1,500       436.00         654,000
    ナカノフドー建設                          1,700       369.00         627,300
    奥村組                          4,900      3,830.00        18,767,000
    東鉄工業                          4,200      2,539.00        10,663,800
    イチケン                           500     1,863.00          931,500
    富士ピー・エス                          1,200       430.00         516,000
    淺沼組                          2,400      3,120.00         7,488,000
    戸田建設                         37,300        773.00       28,832,900
    熊谷組                          5,100      2,995.00        15,274,500
                                                    貸付有価証券
    北野建設                           500     2,918.00         1,459,000         200株
    植木組                           600     1,264.00          758,400
    矢作建設工業                          4,100      1,078.00         4,419,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ピーエス三菱                          3,800       694.00        2,637,200
                                                    貸付有価証券
    日本ハウスホールディングス                          6,100       372.00        2,269,200        1,100株
    新日本建設                          4,300      1,106.00         4,755,800
    東亜道路工業                          1,200      4,010.00         4,812,000
    日本道路                           600     8,340.00         5,004,000
    東亜建設工業                          2,600      3,065.00         7,969,000
    日本国土開発                          9,100       573.00        5,214,300
    若築建設                          1,400      3,295.00         4,613,000
    東洋建設                          9,900       985.00        9,751,500
    五洋建設                         43,000        704.00       30,272,000
    世紀東急工業                          3,900      1,276.00         4,976,400
                                                    貸付有価証券
    福田組                          1,100      4,485.00         4,933,500         700株
                                                    貸付有価証券
    住友林業                         23,300       3,145.00        73,278,500        15,300株
    日本基礎技術                          1,400       493.00         690,200
    巴コーポレーション                          2,800       437.00        1,223,600
                                                    貸付有価証券
    大和ハウス工業                         84,800       3,642.00        308,841,600         1,700株
    ライト工業                          5,600      1,920.00        10,752,000
                                                    貸付有価証券
    積水ハウス                         92,000       2,723.50        250,562,000         34,900株
    日特建設                          2,900       968.00        2,807,200
    北陸電気工事                          2,100       841.00        1,766,100
    ユアテック                          6,700       807.00        5,406,900
    日本リーテック                          2,700      1,448.00         3,909,600
    四電工                          1,200      2,040.00         2,448,000
    中電工                          4,700      2,175.00        10,222,500
    関電工                         16,600       1,008.00        16,732,800
    きんでん                         21,400       1,823.00        39,012,200
    東京エネシス                          3,000       919.00        2,757,000
    トーエネック                          1,000      3,455.00         3,455,000
    住友電設                          2,900      2,761.00         8,006,900
    日本電設工業                          5,000      1,841.00         9,205,000
    エクシオグループ                         14,000       2,656.00        37,184,000
    新日本空調                          1,700      2,152.00         3,658,400
    九電工                          7,400      3,695.00        27,343,000
    三機工業                          6,800      1,450.00         9,860,000
    日揮ホールディングス                         30,000       1,699.00        50,970,000
    中外炉工業                          1,000      1,960.00         1,960,000
    ヤマト                          2,000       867.00        1,734,000
    太平電業                          1,900      4,005.00         7,609,500
    高砂熱学工業                          7,300      2,331.00        17,016,300
                                 33/146


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三晃金属工業                           300     4,005.00         1,201,500
    朝日工業社                          1,300      2,305.00         2,996,500
    明星工業                          5,200       918.00        4,773,600
    大氣社                          3,500      3,615.00        12,652,500
    ダイダン                          2,000      2,459.00         4,918,000
    日比谷総合設備                          2,600      2,197.00         5,712,200
                                                    貸付有価証券
    フィル・カンパニー                           600      897.00         538,200       400株
                                                    貸付有価証券
    テスホールディングス                          3,300       997.00        3,290,100        2,200株
    インフロニア・ホールディングス                         31,800       1,236.00        39,304,800
                                                    貸付有価証券
    東洋エンジニアリング                          4,100       525.00        2,152,500         400株
    レイズネクスト                          4,400      1,346.00         5,922,400
                                                    貸付有価証券
    ニップン                          8,200      1,767.00        14,489,400         1,200株
    日清製粉グループ本社                         28,200       1,749.00        49,321,800
    日東富士製粉                           500     4,540.00         2,270,000
    昭和産業                          2,700      2,580.00         6,966,000
    鳥越製粉                          1,600       601.00         961,600
    中部飼料                          4,200      1,058.00         4,443,600
    フィード・ワン                          4,400       708.00        3,115,200
    東洋精糖                           400     1,403.00          561,200
    日本甜菜製糖                          1,600      1,771.00         2,833,600
    ＤＭ三井製糖ホールディングス                          3,000      2,541.00         7,623,000
    塩水港精糖                          2,300       203.00         466,900
    ウェルネオシュガー                          1,600      2,007.00         3,211,200
    森永製菓                          5,600      4,430.00        24,808,000
    中村屋                           800     3,060.00         2,448,000
                                                    貸付有価証券
    江崎グリコ                          8,700      3,680.00        32,016,000         6,000株
    名糖産業                          1,200      1,597.00         1,916,400
                                                    貸付有価証券
    井村屋グループ                          1,700      2,200.00         3,740,000         400株
                                                    貸付有価証券
    不二家                          2,100      2,458.00         5,161,800        1,400株
                                                    貸付有価証券
    山崎製パン                         20,400       2,008.00        40,963,200        10,100株
                                                    貸付有価証券
    第一屋製パン                           300      397.00         119,100       200株
                                                    貸付有価証券
    モロゾフ                          1,000      3,630.00         3,630,000         700株
    亀田製菓                          1,900      4,100.00         7,790,000
    寿スピリッツ                          3,200      10,500.00         33,600,000
    カルビー                         13,900       2,715.00        37,738,500
    森永乳業                          5,500      4,955.00        27,252,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    六甲バター                          2,200      1,311.00         2,884,200        1,400株
    ヤクルト本社                         21,800       9,050.00        197,290,000
    明治ホールディングス                         37,400       3,125.00        116,875,000
    雪印メグミルク                          7,400      1,860.00        13,764,000
                                                    貸付有価証券
    プリマハム                          4,100      2,160.00         8,856,000        2,800株
    日本ハム                         11,900       3,800.00        45,220,000
                                                    貸付有価証券
    林兼産業                           800      472.00         377,600       600株
                                                    貸付有価証券
    丸大食品                          3,100      1,452.00         4,501,200        2,000株
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          3,400      3,070.00        10,438,000
                                                    貸付有価証券
    柿安本店                          1,200      2,309.00         2,770,800         800株
    伊藤ハム米久ホールディングス                         23,300        699.00       16,286,700
                                                    貸付有価証券
    サッポロホールディングス                         10,000       3,740.00        37,400,000         2,500株
                                                    貸付有価証券
    アサヒグループホールディングス                         70,400       5,409.00        380,793,600         20,600株
                                                    貸付有価証券
    キリンホールディングス                         137,500       2,079.50        285,931,250         2,700株
    宝ホールディングス                         20,800       1,023.00        21,278,400
    オエノンホールディングス                          8,800       362.00        3,185,600
    養命酒製造                          1,000      1,805.00         1,805,000
                                                    貸付有価証券
    コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール
    ディングス                         23,900       1,547.00        36,973,300         2,100株
                                                    貸付有価証券
    サントリー食品インターナショナル                         21,500       5,130.00        110,295,000         2,100株
                                                    貸付有価証券
    ダイドーグループホールディングス                          1,700      4,905.00         8,338,500        1,100株
    伊藤園                         10,300       4,130.00        42,539,000
                                                    貸付有価証券
    キーコーヒー                          3,400      2,027.00         6,891,800         100株
                                                    貸付有価証券
    ユニカフェ                           800      901.00         720,800       600株
                                                    貸付有価証券
    ジャパンフーズ                           500     1,082.00          541,000       100株
    日清オイリオグループ                          4,300      3,295.00        14,168,500
    不二製油グループ本社                          7,100      1,955.00        13,880,500
    かどや製油                           300     3,450.00         1,035,000
    Ｊ－オイルミルズ                          3,100      1,550.00         4,805,000
    キッコーマン                         20,200       8,230.00        166,246,000
    味の素                         73,600       5,421.00        398,985,600
                                                    貸付有価証券
    ブルドックソース                          1,600      1,956.00         3,129,600         800株
    キユーピー                         16,400       2,222.00        36,440,800
    ハウス食品グループ本社                          9,300      3,270.00        30,411,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    カゴメ                         14,200       3,275.00        46,505,000         8,000株
    焼津水産化学工業                          1,000       790.00         790,000
    アリアケジャパン                          2,700      4,980.00        13,446,000
                                                    貸付有価証券
    ピエトロ                           300     1,800.00          540,000       200株
    エバラ食品工業                           800     2,854.00         2,283,200
    やまみ                           200     1,377.00          275,400
    ニチレイ                         14,000       2,986.00        41,804,000
    東洋水産                         15,400       6,090.00        93,786,000
                                                    貸付有価証券
    イートアンドホールディングス                          1,300      2,155.00         2,801,500         900株
    大冷                           200     1,901.00          380,200
                                                    貸付有価証券
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          2,000       778.00        1,556,000        1,400株
    日清食品ホールディングス                         10,700      11,890.00        127,223,000
    永谷園ホールディングス                          1,500      2,078.00         3,117,000
                                                    貸付有価証券
    一正蒲鉾                          1,000       764.00         764,000       700株
    フジッコ                          3,100      1,867.00         5,787,700
                                                    貸付有価証券
    ロック・フィールド                          3,400      1,441.00         4,899,400        1,600株
                                                    貸付有価証券
    日本たばこ産業                         200,600       3,040.00        609,824,000         10,900株
    ケンコーマヨネーズ                          2,100      1,235.00         2,593,500
                                                    貸付有価証券
    わらべや日洋ホールディングス                          2,200      2,243.00         4,934,600        1,300株
                                                    貸付有価証券
    なとり                          1,900      1,912.00         3,632,800        1,200株
                                                    貸付有価証券
    イフジ産業                           400     1,027.00          410,800       200株
                                                    貸付有価証券
    ファーマフーズ                          4,400      1,789.00         7,871,600        2,800株
                                                    貸付有価証券
    ユーグレナ                         19,700        892.00       17,572,400        13,700株
                                                    貸付有価証券
    紀文食品                          2,400       993.00        2,383,200        1,700株
                                                    貸付有価証券
    ピックルスホールディングス                          1,800      1,224.00         2,203,200         200株
    ミヨシ油脂                           600      970.00         582,000
    理研ビタミン                          2,600      1,975.00         5,135,000
                                                    貸付有価証券
    片倉工業                          2,900      1,645.00         4,770,500        1,900株
    グンゼ                          2,200      4,355.00         9,581,000
    東洋紡                         13,400        994.00       13,319,600
                                                    貸付有価証券
    ユニチカ                          9,700       216.00        2,095,200        4,800株
    富士紡ホールディングス                          1,200      3,005.00         3,606,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    倉敷紡績                          2,300      2,199.00         5,057,700
    シキボウ                          1,400       957.00        1,339,800
                                                    貸付有価証券
    日本毛織                          8,200       975.00        7,995,000        2,200株
                                                    貸付有価証券
    ダイトウボウ                          6,500        89.00        578,500       4,700株
    トーア紡コーポレーション                          1,100       376.00         413,600
                                                    貸付有価証券
    ダイドーリミテッド                          3,800       226.00         858,800       2,100株
                                                    貸付有価証券
    帝国繊維                          3,500      1,597.00         5,589,500        2,300株
    帝人                         29,800       1,290.00        38,442,000
    東レ                         207,700        737.20       153,116,440
                                                    貸付有価証券
    住江織物                           500     2,195.00         1,097,500         300株
    日本フエルト                          1,100       410.00         451,000
    イチカワ                           200     1,327.00          265,400
                                                    貸付有価証券
    日東製網                           300     1,343.00          402,900       200株
                                                    貸付有価証券
    アツギ                          1,400       408.00         571,200       900株
    ダイニック                           600      705.00         423,000
                                                    貸付有価証券
    セーレン                          6,000      2,209.00        13,254,000         4,200株
    ソトー                           800      723.00         578,400
    東海染工                           300     1,039.00          311,700
    小松マテーレ                          4,400       640.00        2,816,000
    ワコールホールディングス                          6,000      2,872.00        17,232,000
    ホギメディカル                          4,200      3,190.00        13,398,000
    ＴＳＩホールディングス                         10,400        648.00        6,739,200
                                                    貸付有価証券
    マツオカコーポレーション                           700     1,054.00          737,800       300株
    ワールド                          4,000      1,505.00         6,020,000
                                                    貸付有価証券
    三陽商会                          1,000      1,567.00         1,567,000         500株
    ナイガイ                           800      258.00         206,400
    オンワードホールディングス                         20,100        372.00        7,477,200
                                                    貸付有価証券
    ルックホールディングス                           700     2,195.00         1,536,500         400株
    ゴールドウイン                          5,500      11,730.00         64,515,000
    デサント                          5,300      3,845.00        20,378,500
    キング                          1,100       539.00         592,900
                                                    貸付有価証券
    ヤマトインターナショナル                          1,500       265.00         397,500       800株
                                                    貸付有価証券
    特種東海製紙                          1,400      3,070.00         4,298,000         500株
    王子ホールディングス                         129,100        537.00       69,326,700
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    日本製紙                         16,200       1,147.00        18,581,400         2,500株
                                                    貸付有価証券
    三菱製紙                          3,200       453.00        1,449,600        2,200株
                                                    貸付有価証券
    北越コーポレーション                         19,600        878.00       17,208,800        13,700株
                                                    貸付有価証券
    中越パルプ工業                           900     1,193.00         1,073,700         700株
                                                    貸付有価証券
    巴川製紙所                           800      643.00         514,400       500株
                                                    貸付有価証券
    大王製紙                         13,700       1,036.00        14,193,200         100株
                                                    貸付有価証券
    阿波製紙                           700      540.00         378,000       400株
    レンゴー                         28,200        830.00       23,406,000
    トーモク                          1,800      1,866.00         3,358,800
                                                    貸付有価証券
    ザ・パック                          2,300      2,939.00         6,759,700        1,600株
                                                    貸付有価証券
    北の達人コーポレーション                         13,000        285.00        3,705,000        7,600株
                                                    貸付有価証券
    クラレ                         49,300       1,318.00        64,977,400         8,400株
                                                    貸付有価証券
    旭化成                         193,600        948.50       183,629,600         67,900株
                                                    貸付有価証券
    共和レザー                          1,300       520.00         676,000       200株
                                                    貸付有価証券
    レゾナック・ホールディングス                         30,000       2,133.00        63,990,000        15,100株
                                                    貸付有価証券
    住友化学                         229,900        416.00       95,638,400        122,800株
    住友精化                          1,300      4,070.00         5,291,000
    日産化学                         14,700       6,060.00        89,082,000
    ラサ工業                          1,200      2,005.00         2,406,000
    クレハ                          2,600      8,020.00        20,852,000
                                                    貸付有価証券
    多木化学                          1,200      4,160.00         4,992,000         600株
    テイカ                          2,100      1,223.00         2,568,300
    石原産業                          5,600      1,232.00         6,899,200
                                                    貸付有価証券
    片倉コープアグリ                           500     1,218.00          609,000       300株
    日本曹達                          3,300      4,600.00        15,180,000
    東ソー                         41,400       1,605.00        66,447,000
    トクヤマ                         10,000       2,157.00        21,570,000
    セントラル硝子                          5,000      3,015.00        15,075,000
    東亞合成                         15,600       1,201.00        18,735,600
    大阪ソーダ                          1,900      4,035.00         7,666,500
    関東電化工業                          6,000       848.00        5,088,000
    デンカ                         11,300       2,563.00        28,961,900
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    信越化学工業                         257,600       4,297.00       1,106,907,200
    日本カーバイド工業                           900     1,270.00         1,143,000
    堺化学工業                          2,400      1,772.00         4,252,800
                                                    貸付有価証券
    第一稀元素化学工業                          2,900       884.00        2,563,600         300株
    エア・ウォーター                         29,200       1,831.00        53,465,200
    日本酸素ホールディングス                         30,100       2,860.00        86,086,000
    日本化学工業                          1,000      1,784.00         1,784,000
    日本パーカライジング                         15,400       1,023.00        15,754,200
    高圧ガス工業                          4,600       699.00        3,215,400
    四国化成ホールディングス                          3,700      1,446.00         5,350,200
                                                    貸付有価証券
    戸田工業                           700     2,306.00         1,614,200         400株
    ステラ　ケミファ                          1,800      3,035.00         5,463,000
    保土谷化学工業                           900     3,110.00         2,799,000
    日本触媒                          4,700      5,150.00        24,205,000
    大日精化工業                          2,200      1,859.00         4,089,800
                                                    貸付有価証券
    カネカ                          7,100      3,740.00        26,554,000         100株
    三菱瓦斯化学                         23,100       1,949.00        45,021,900
                                                    貸付有価証券
    三井化学                         25,500       3,525.00        89,887,500         300株
    ＪＳＲ                         28,900       3,365.00        97,248,500
    東京応化工業                          5,400      8,280.00        44,712,000
    大阪有機化学工業                          2,300      2,418.00         5,561,400
                                                    貸付有価証券
    三菱ケミカルグループ                         209,200        783.30       163,866,360         4,600株
    ＫＨネオケム                          5,200      2,216.00        11,523,200
    ダイセル                         45,600       1,184.00        53,990,400
    住友ベークライト                          4,600      5,490.00        25,254,000
    積水化学工業                         63,400       1,925.00        122,045,000
    日本ゼオン                         18,600       1,446.00        26,895,600
                                                    貸付有価証券
    アイカ工業                          7,800      2,955.00        23,049,000         200株
    ＵＢＥ                         16,000       2,255.00        36,080,000
    積水樹脂                          4,500      2,007.00         9,031,500
    タキロンシーアイ                          6,800       520.00        3,536,000
    旭有機材                          2,100      3,725.00         7,822,500
    ニチバン                          1,900      1,827.00         3,471,300
    リケンテクノス                          6,700       590.00        3,953,000
                                                    貸付有価証券
    大倉工業                          1,500      2,001.00         3,001,500         900株
    積水化成品工業                          4,000       400.00        1,600,000
    群栄化学工業                           700     2,472.00         1,730,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    タイガースポリマー                          1,100       529.00         581,900       600株
                                                    貸付有価証券
    ミライアル                           700     1,664.00         1,164,800         100株
                                                    貸付有価証券
    ダイキアクシス                           900      702.00         631,800       700株
    ダイキョーニシカワ                          6,900       725.00        5,002,500
    竹本容器                           900      798.00         718,200
    森六ホールディングス                          1,600      1,918.00         3,068,800
                                                    貸付有価証券
    恵和                          2,000      1,072.00         2,144,000         400株
    日本化薬                         23,700       1,168.00        27,681,600
    カーリットホールディングス                          2,900       701.00        2,032,900
    日本精化                          1,800      2,478.00         4,460,400
    扶桑化学工業                          2,900      3,875.00        11,237,500
    トリケミカル研究所                          4,200      2,473.00        10,386,600
    ＡＤＥＫＡ                         10,800       2,448.00        26,438,400
    日油                          9,600      5,940.00        57,024,000
                                                    貸付有価証券
    新日本理化                          3,300       208.00         686,400       200株
    ハリマ化成グループ                          1,700       832.00        1,414,400
                                                    貸付有価証券
    花王                         75,500       4,877.00        368,213,500         6,200株
    第一工業製薬                          1,100      1,771.00         1,948,100
    石原ケミカル                          1,400      1,569.00         2,196,600
                                                    貸付有価証券
    日華化学                          1,000       820.00         820,000       100株
                                                    貸付有価証券
    ニイタカ                           400     2,032.00          812,800       200株
    三洋化成工業                          1,900      4,020.00         7,638,000
                                                    貸付有価証券
    有機合成薬品工業                          1,800       290.00         522,000       1,400株
    大日本塗料                          3,900       870.00        3,393,000
                                                    貸付有価証券
    日本ペイントホールディングス                         137,200       1,071.00        146,941,200         20,600株
    関西ペイント                         28,400       2,094.00        59,469,600
    中国塗料                          5,100      1,047.00         5,339,700
    日本特殊塗料                          1,600       985.00        1,576,000
    藤倉化成                          4,300       415.00        1,784,500
    太陽ホールディングス                          4,700      2,554.00        12,003,800
                                                    貸付有価証券
    ＤＩＣ                         12,100       2,487.00        30,092,700         1,100株
                                                    貸付有価証券
    サカタインクス                          6,900      1,140.00         7,866,000        4,600株
                                                    貸付有価証券
    東洋インキＳＣホールディングス                          6,100      2,142.00        13,066,200         4,100株
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          2,800      1,151.00         3,222,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    富士フイルムホールディングス                         59,600       8,533.00        508,566,800
                                                    貸付有価証券
    資生堂                         64,800       6,345.00        411,156,000         11,400株
                                                    貸付有価証券
    ライオン                         37,200       1,346.00        50,071,200        14,600株
    高砂香料工業                          2,100      2,518.00         5,287,800
    マンダム                          6,800      1,465.00         9,962,000
                                                    貸付有価証券
    ミルボン                          4,600      4,600.00        21,160,000         3,100株
    ファンケル                         13,600       2,268.00        30,844,800
    コーセー                          6,300      14,000.00         88,200,000
    コタ                          2,900      1,561.00         4,526,900
                                                    貸付有価証券
    シーボン                           400     1,545.00          618,000       100株
                                                    貸付有価証券
    ポーラ・オルビスホールディングス                         15,900       1,889.00        30,035,100         9,400株
    ノエビアホールディングス                          2,800      5,210.00        14,588,000
                                                    貸付有価証券
    アジュバンホールディングス                           500      919.00         459,500       100株
                                                    貸付有価証券
    新日本製薬                          1,800      1,364.00         2,455,200        1,100株
                                                    貸付有価証券
    アクシージア                          1,600      1,180.00         1,888,000        1,100株
    エステー                          2,300      1,494.00         3,436,200
                                                    貸付有価証券
    アグロ　カネショウ                          1,300      1,556.00         2,022,800         800株
    コニシ                          5,200      2,066.00        10,743,200
                                                    貸付有価証券
    長谷川香料                          5,900      3,015.00        17,788,500         600株
    星光ＰＭＣ                          1,300       547.00         711,100
                                                    貸付有価証券
    小林製薬                          9,000      7,880.00        70,920,000         1,700株
    荒川化学工業                          2,500       965.00        2,412,500
                                                    貸付有価証券
    メック                          2,600      3,150.00         8,190,000        1,800株
    日本高純度化学                           700     2,446.00         1,712,200
    タカラバイオ                          8,300      1,627.00        13,504,100
    ＪＣＵ                          3,500      3,470.00        12,145,000
                                                    貸付有価証券
    新田ゼラチン                          1,600       713.00        1,140,800         600株
                                                    貸付有価証券
    ＯＡＴアグリオ                          1,000      1,787.00         1,787,000         600株
                                                    貸付有価証券
    デクセリアルズ                          9,000      3,070.00        27,630,000         600株
                                                    貸付有価証券
    アース製薬                          2,800      4,960.00        13,888,000         1,800株
    北興化学工業                          3,200       889.00        2,844,800
    大成ラミック                          1,000      2,815.00         2,815,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    クミアイ化学工業                         12,300        894.00       10,996,200
    日本農薬                          5,600       602.00        3,371,200
    アキレス                          1,900      1,383.00         2,627,700
                                                    貸付有価証券
    有沢製作所                          5,100      1,078.00         5,497,800        2,300株
                                                    貸付有価証券
    日東電工                         22,500       9,930.00        223,425,000          200株
                                                    貸付有価証券
    レック                          4,500       800.00        3,600,000         700株
                                                    貸付有価証券
    三光合成                          4,000       531.00        2,124,000         800株
                                                    貸付有価証券
    きもと                          3,800       180.00         684,000       1,800株
    藤森工業                          2,500      3,360.00         8,400,000
                                                    貸付有価証券
    前澤化成工業                          1,900      1,550.00         2,945,000        1,300株
    未来工業                          1,100      2,338.00         2,571,800
                                                    貸付有価証券
    ウェーブロックホールディングス                           700      558.00         390,600       400株
    ＪＳＰ                          2,100      1,606.00         3,372,600
    エフピコ                          5,900      2,858.00        16,862,200
    天馬                          2,600      2,375.00         6,175,000
    信越ポリマー                          5,700      1,376.00         7,843,200
                                                    貸付有価証券
    東リ                          5,400       300.00        1,620,000         100株
    ニフコ                         11,200       3,730.00        41,776,000
    バルカー                          2,600      3,495.00         9,087,000
                                                    貸付有価証券
    ユニ・チャーム                         64,700       5,309.00        343,492,300         7,800株
                                                    貸付有価証券
    ショーエイコーポレーション                           700      555.00         388,500       100株
                                                    貸付有価証券
    協和キリン                         37,500       2,680.00        100,500,000         8,400株
                                                    代用有価証券
                                                     21,400株
                                                    貸付有価証券
    武田薬品工業                         274,600       4,421.00       1,214,006,600          8,200株
    アステラス製薬                         293,200       2,207.50        647,239,000
                                                    貸付有価証券
    住友ファーマ                         23,000        637.00       14,651,000         2,700株
    塩野義製薬                         39,100       6,276.00        245,391,600
                                                    貸付有価証券
    わかもと製薬                          2,400       224.00         537,600       400株
    日本新薬                          7,300      6,380.00        46,574,000
                                                    貸付有価証券
    中外製薬                         97,100       3,755.00        364,610,500         22,800株
    科研製薬                          5,300      3,500.00        18,550,000
    エーザイ                         37,800       8,868.00        335,210,400
    ロート製薬                         30,100       2,970.00        89,397,000
                                 42/146


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    小野薬品工業                         59,900       2,608.50        156,249,150
                                                    貸付有価証券
    久光製薬                          6,900      3,590.00        24,771,000         1,800株
    持田製薬                          3,600      3,290.00        11,844,000
    参天製薬                         56,500       1,267.00        71,585,500
    扶桑薬品工業                           900     1,922.00         1,729,800
                                                    貸付有価証券
    日本ケミファ                           300     1,827.00          548,100       100株
    ツムラ                          9,800      2,761.00        27,057,800
    キッセイ薬品工業                          4,800      2,829.00        13,579,200
    生化学工業                          5,900       746.00        4,401,400
    栄研化学                          5,100      1,475.00         7,522,500
    鳥居薬品                          1,700      3,375.00         5,737,500
                                                    貸付有価証券
    ＪＣＲファーマ                         10,500       1,337.00        14,038,500         100株
    東和薬品                          4,800      1,755.00         8,424,000
    富士製薬工業                          2,400      1,137.00         2,728,800
                                                    貸付有価証券
    ゼリア新薬工業                          4,300      2,339.00        10,057,700         1,000株
                                                    貸付有価証券
    そーせいグループ                         10,700       3,135.00        33,544,500         7,400株
                                                    貸付有価証券
    第一三共                         270,300       4,540.00       1,227,162,000          14,600株
    杏林製薬                          6,700      1,731.00        11,597,700
                                                    貸付有価証券
    大幸薬品                          6,000       362.00        2,172,000        2,800株
    ダイト                          2,200      2,303.00         5,066,600
    大塚ホールディングス                         71,000       5,173.00        367,283,000
    大正製薬ホールディングス                          6,900      5,180.00        35,742,000
                                                    貸付有価証券
    ペプチドリーム                         15,000       2,151.00        32,265,000        10,300株
    あすか製薬ホールディングス                          3,200      1,212.00         3,878,400
    サワイグループホールディングス                          7,100      3,300.00        23,430,000
                                                    貸付有価証券
    日本コークス工業                         27,800        95.00       2,641,000        4,700株
    ニチレキ                          3,700      1,680.00         6,216,000
    ユシロ化学工業                          1,500       946.00        1,419,000
                                                    貸付有価証券
    ビーピー・カストロール                           900      868.00         781,200       500株
    富士石油                          6,500       258.00        1,677,000
                                                    貸付有価証券
    ＭＯＲＥＳＣＯ                           800     1,115.00          892,000       200株
    出光興産                         34,500       2,708.00        93,426,000
                                                    貸付有価証券
    ＥＮＥＯＳホールディングス                         526,400        463.80       244,144,320         115,000株
    コスモエネルギーホールディングス                         12,300       3,915.00        48,154,500
                                 43/146


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    横浜ゴム                         17,700       2,933.00        51,914,100         3,200株
                                                    貸付有価証券
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         17,800       1,695.00        30,171,000        11,300株
                                                    貸付有価証券
    ブリヂストン                         99,100       5,678.00        562,689,800         10,900株
                                                    貸付有価証券
    住友ゴム工業                         30,400       1,232.00        37,452,800         1,500株
    藤倉コンポジット                          1,700       899.00        1,528,300
    オカモト                          1,700      3,880.00         6,596,000
    フコク                          1,600      1,139.00         1,822,400
    ニッタ                          3,200      3,005.00         9,616,000
    住友理工                          6,000       756.00        4,536,000
                                                    貸付有価証券
    三ツ星ベルト                          4,500      3,945.00        17,752,500         300株
    バンドー化学                          4,900      1,255.00         6,149,500
    日東紡績                          3,500      2,369.00         8,291,500
                                                    貸付有価証券
    ＡＧＣ                         31,600       5,090.00        160,844,000         6,100株
    日本板硝子                         15,900        588.00        9,349,200
                                                    貸付有価証券
    石塚硝子                           300     1,486.00          445,800       200株
    日本山村硝子                          1,000       832.00         832,000
    日本電気硝子                         12,700       2,537.00        32,219,900
                                                    貸付有価証券
    オハラ                          1,500      1,204.00         1,806,000         800株
    住友大阪セメント                          4,400      3,465.00        15,246,000
    太平洋セメント                         19,800       2,373.00        46,985,400
    日本ヒューム                          2,900       734.00        2,128,600
                                                    貸付有価証券
    日本コンクリート工業                          5,800       272.00        1,577,600         100株
    三谷セキサン                          1,300      4,815.00         6,259,500
    アジアパイルホールディングス                          4,900       595.00        2,915,500
    東海カーボン                         26,000       1,156.00        30,056,000
    日本カーボン                          1,800      4,345.00         7,821,000
    東洋炭素                          2,000      5,040.00        10,080,000
    ノリタケカンパニーリミテド                          1,500      4,895.00         7,342,500
                                                    貸付有価証券
    ＴＯＴＯ                         20,500       4,235.00        86,817,500         100株
                                                    貸付有価証券
    日本碍子                         36,100       1,683.00        60,756,300         100株
    日本特殊陶業                         23,600       2,580.00        60,888,000
                                                    貸付有価証券
    ダントーホールディングス                          1,800       690.00        1,242,000        1,200株
    ＭＡＲＵＷＡ                          1,100      19,400.00         21,340,000
    品川リフラクトリーズ                           900     4,745.00         4,270,500
    黒崎播磨                           600     6,580.00         3,948,000
                                 44/146


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ヨータイ                          1,700      1,365.00         2,320,500
    東京窯業                          2,200       311.00         684,200
                                                    貸付有価証券
    ニッカトー                          1,200       582.00         698,400       800株
                                                    貸付有価証券
    フジミインコーポレーテッド                          2,500      8,970.00        22,425,000         200株
    クニミネ工業                           700      897.00         627,900
    エーアンドエーマテリアル                           500     1,035.00          517,500
    ニチアス                          7,900      2,640.00        20,856,000
    ニチハ                          3,900      2,851.00        11,118,900
                                                    貸付有価証券
    日本製鉄                         143,000       2,715.50        388,316,500         64,300株
    神戸製鋼所                         64,200       1,103.00        70,812,600
    中山製鋼所                          6,600       764.00        5,042,400
    合同製鐵                          1,600      3,125.00         5,000,000
    ＪＦＥホールディングス                         85,300       1,724.00        147,057,200
    東京製鐵                          9,000      1,367.00        12,303,000
    共英製鋼                          3,600      1,842.00         6,631,200
    大和工業                          5,300      5,460.00        28,938,000
                                                    貸付有価証券
    東京鐵鋼                          1,500      2,629.00         3,943,500        1,000株
    大阪製鐵                          1,500      1,324.00         1,986,000
    淀川製鋼所                          3,700      2,931.00        10,844,700
                                                    貸付有価証券
    中部鋼鈑                          2,600      1,736.00         4,513,600        1,300株
    丸一鋼管                          9,700      3,065.00        29,730,500
    モリ工業                           600     3,125.00         1,875,000
    大同特殊鋼                          4,000      5,190.00        20,760,000
                                                    貸付有価証券
    日本高周波鋼業                          1,100       320.00         352,000       700株
                                                    貸付有価証券
    日本冶金工業                          2,300      3,940.00         9,062,000         500株
    山陽特殊製鋼                          3,200      2,513.00         8,041,600
    愛知製鋼                          1,800      2,514.00         4,525,200
    日本金属                           500      855.00         427,500
                                                    貸付有価証券
    大平洋金属                          2,300      1,593.00         3,663,900         100株
                                                    貸付有価証券
    新日本電工                         19,000        264.00        5,016,000        4,500株
    栗本鐵工所                          1,500      1,947.00         2,920,500
    虹技                           300     1,217.00          365,100
                                                    貸付有価証券
    日本鋳鉄管                           200     1,025.00          205,000       100株
    三菱製鋼                          2,000      1,159.00         2,318,000
    日亜鋼業                          2,600       300.00         780,000
    日本精線                           400     4,360.00         1,744,000
                                 45/146


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    エンビプロ・ホールディングス                          1,700       584.00         992,800       1,100株
                                                    貸付有価証券
    シンニッタン                          2,600       238.00         618,800       100株
                                                    貸付有価証券
    新家工業                           500     2,102.00         1,051,000         300株
    大紀アルミニウム工業所                          4,600      1,275.00         5,865,000
    日本軽金属ホールディングス                          8,600      1,338.00        11,506,800
    三井金属鉱業                          9,300      3,055.00        28,411,500
                                                    貸付有価証券
    東邦亜鉛                          1,900      1,666.00         3,165,400        1,300株
    三菱マテリアル                         21,300       2,325.00        49,522,500
                                                    貸付有価証券
    住友金属鉱山                         37,000       4,230.00        156,510,000         1,700株
    ＤＯＷＡホールディングス                          7,200      4,045.00        29,124,000
    古河機械金属                          4,700      1,416.00         6,655,200
                                                    貸付有価証券
    エス・サイエンス                         16,300        23.00        374,900       2,100株
                                                    貸付有価証券
    大阪チタニウムテクノロジーズ                          4,700      2,955.00        13,888,500         3,200株
                                                    貸付有価証券
    東邦チタニウム                          5,900      1,900.00        11,210,000         4,100株
    ＵＡＣＪ                          4,500      2,558.00        11,511,000
    ＣＫサンエツ                           800     4,005.00         3,204,000
    古河電気工業                         10,600       2,382.00        25,249,200
    住友電気工業                         110,200       1,654.00        182,270,800
    フジクラ                         34,200       1,120.00        38,304,000
    ＳＷＣＣ                          3,600      1,871.00         6,735,600
                                                    貸付有価証券
    タツタ電線                          6,500       717.00        4,660,500         300株
    カナレ電気                           400     1,286.00          514,400
                                                    貸付有価証券
    平河ヒューテック                          1,900      1,370.00         2,603,000        1,200株
    リョービ                          3,400      1,541.00         5,239,400
                                                    貸付有価証券
    アーレスティ                          2,900       598.00        1,734,200        1,000株
                                                    貸付有価証券
    アサヒホールディングス                         12,900       1,883.00        24,290,700         300株
                                                    貸付有価証券
    稲葉製作所                          1,600      1,426.00         2,281,600        1,100株
    宮地エンジニアリンググループ                           900     3,845.00         3,460,500
    トーカロ                          8,800      1,351.00        11,888,800
    アルファＣｏ                           800     1,040.00          832,000
                                                    貸付有価証券
    ＳＵＭＣＯ                         60,800       1,991.00        121,052,800         13,500株
    川田テクノロジーズ                           800     4,920.00         3,936,000
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          2,100      3,145.00         6,604,500
    ジェイテックコーポレーション                           400     2,677.00         1,070,800
                                 46/146

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    信和                          1,500       726.00        1,089,000
    東洋製罐グループホールディングス                         19,000       2,115.00        40,185,000
    ホッカンホールディングス                          1,700      1,317.00         2,238,900
    コロナ                          1,500       860.00        1,290,000
    横河ブリッジホールディングス                          4,000      2,239.00         8,956,000
    駒井ハルテック                           400     1,727.00          690,800
                                                    貸付有価証券
    高田機工                           200     2,713.00          542,600       100株
    三和ホールディングス                         29,400       1,626.00        47,804,400
                                                    貸付有価証券
    文化シヤッター                          9,300      1,095.00        10,183,500         6,400株
    三協立山                          3,700       630.00        2,331,000
    アルインコ                          2,500       957.00        2,392,500
    東洋シヤッター                           600      551.00         330,600
    ＬＩＸＩＬ                         46,500       1,800.00        83,700,000
                                                    貸付有価証券
    日本フイルコン                          1,500       450.00         675,000       1,100株
    ノーリツ                          4,700      1,747.00         8,210,900
                                                    貸付有価証券
    長府製作所                          3,200      2,352.00         7,526,400        2,000株
    リンナイ                         17,400       2,961.00        51,521,400
    ダイニチ工業                          1,100       682.00         750,200
    日東精工                          4,600       578.00        2,658,800
    三洋工業                           300     1,853.00          555,900
                                                    貸付有価証券
    岡部                          5,100       758.00        3,865,800        1,100株
    ジーテクト                          3,600      1,328.00         4,780,800
    東プレ                          5,600      1,406.00         7,873,600
    高周波熱錬                          4,800       892.00        4,281,600
    東京製綱                          2,000      1,055.00         2,110,000
                                                    貸付有価証券
    サンコール                          2,200       490.00        1,078,000        1,300株
                                                    貸付有価証券
    モリテック　スチール                          2,000       255.00         510,000       1,400株
    パイオラックス                          4,400      1,906.00         8,386,400
    エイチワン                          3,400       629.00        2,138,600
    日本発條                         28,200        945.00       26,649,000
                                                    貸付有価証券
    中央発條                          2,400       684.00        1,641,600         100株
                                                    貸付有価証券
    アドバネクス                           300      958.00         287,400       200株
                                                    貸付有価証券
    立川ブラインド工業                          1,500      1,230.00         1,845,000         900株
    三益半導体工業                          2,500      2,993.00         7,482,500
    日本ドライケミカル                           600     1,630.00          978,000
    日本製鋼所                          8,600      2,867.00        24,656,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三浦工業                         13,000       3,710.00        48,230,000
    タクマ                          9,600      1,423.00        13,660,800
    ツガミ                          7,000      1,309.00         9,163,000
                                                    貸付有価証券
    オークマ                          3,100      6,680.00        20,708,000         100株
    芝浦機械                          3,100      4,345.00        13,469,500
    アマダ                         49,900       1,333.00        66,516,700
    アイダエンジニアリング                          6,400       875.00        5,600,000
    ＴＡＫＩＳＡＷＡ                           700     1,233.00          863,100
    ＦＵＪＩ                         13,600       2,278.00        30,980,800
    牧野フライス製作所                          3,500      5,300.00        18,550,000
    オーエスジー                         14,900       1,919.00        28,593,100
                                                    貸付有価証券
    ダイジェット工業                           300      854.00         256,200       200株
    旭ダイヤモンド工業                          8,800       814.00        7,163,200
                                                    貸付有価証券
    ＤＭＧ森精機                         18,900       2,343.00        44,282,700         9,100株
                                                    貸付有価証券
    ソディック                          8,600       702.00        6,037,200         100株
    ディスコ                         15,000      20,350.00        305,250,000
    日東工器                          1,500      1,983.00         2,974,500
    日進工具                          2,600      1,092.00         2,839,200
                                                    貸付有価証券
    パンチ工業                          2,300       472.00        1,085,600        1,600株
                                                    貸付有価証券
    冨士ダイス                          1,200       673.00         807,600       800株
                                                    貸付有価証券
    豊和工業                          1,300       756.00         982,800       500株
                                                    貸付有価証券
    石川製作所                           700     1,310.00          917,000       400株
    東洋機械金属                          1,600       626.00        1,001,600
                                                    貸付有価証券
    エンシュウ                           600      663.00         397,800       200株
                                                    貸付有価証券
    島精機製作所                          5,000      1,710.00         8,550,000         100株
    オプトラン                          4,600      2,314.00        10,644,400
    ＮＣホールディングス                           500     2,116.00         1,058,000
    イワキポンプ                          2,100      1,262.00         2,650,200
    フリュー                          3,300      1,053.00         3,474,900
                                                    貸付有価証券
    ヤマシンフィルタ                          7,600       313.00        2,378,800         200株
    日阪製作所                          2,800       869.00        2,433,200
                                                    貸付有価証券
    やまびこ                          5,100      1,421.00         7,247,100         200株
    野村マイクロ・サイエンス                          1,100      6,160.00         6,776,000
    平田機工                          1,500      7,000.00        10,500,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ＰＥＧＡＳＵＳ                          3,500       535.00        1,872,500         800株
                                                    貸付有価証券
    マルマエ                          1,300      1,731.00         2,250,300        1,000株
                                                    貸付有価証券
    タツモ                          1,700      1,917.00         3,258,900         400株
                                                    貸付有価証券
    ナブテスコ                         19,600       3,110.00        60,956,000         900株
    三井海洋開発                          3,900      1,313.00         5,120,700
    レオン自動機                          3,300      1,451.00         4,788,300
    ＳＭＣ                         10,100      75,080.00        758,308,000
    ホソカワミクロン                          2,200      2,729.00         6,003,800
                                                    貸付有価証券
    ユニオンツール                          1,400      3,165.00         4,431,000         800株
                                                    貸付有価証券
    オイレス工業                          4,400      1,869.00         8,223,600        3,000株
    日精エー・エス・ビー機械                          1,200      3,970.00         4,764,000
    サトーホールディングス                          4,500      1,873.00         8,428,500
                                                    貸付有価証券
    技研製作所                          2,900      1,916.00         5,556,400         100株
                                                    貸付有価証券
    日本エアーテック                          1,500      1,170.00         1,755,000         600株
    カワタ                           700      919.00         643,300
    日精樹脂工業                          2,200       921.00        2,026,200
    オカダアイヨン                           800     1,849.00         1,479,200
                                                    貸付有価証券
    ワイエイシイホールディングス                          1,000      3,380.00         3,380,000         600株
                                                    貸付有価証券
    小松製作所                         146,400       3,292.00        481,948,800         21,900株
                                                    貸付有価証券
    住友重機械工業                         18,500       3,110.00        57,535,000        12,400株
                                                    貸付有価証券
    日立建機                         12,400       3,450.00        42,780,000         500株
    日工                          4,400       621.00        2,732,400
                                                    貸付有価証券
    巴工業                          1,300      2,388.00         3,104,400         700株
    井関農機                          2,900      1,160.00         3,364,000
                                                    貸付有価証券
    ＴＯＷＡ                          3,200      2,450.00         7,840,000        1,600株
                                                    貸付有価証券
    丸山製作所                           400     1,758.00          703,200       300株
    北川鉄工所                          1,200      1,177.00         1,412,400
    ローツェ                          1,600      11,040.00         17,664,000
                                                    貸付有価証券
    タカキタ                           800      433.00         346,400       500株
                                                    貸付有価証券
    クボタ                         165,400       1,927.00        318,725,800         2,800株
    荏原実業                          1,500      3,000.00         4,500,000
    三菱化工機                          1,000      2,381.00         2,381,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    月島ホールディングス                          4,200      1,140.00         4,788,000
                                                    貸付有価証券
    帝国電機製作所                          2,200      2,248.00         4,945,600         100株
                                                    貸付有価証券
    東京機械製作所                           600      480.00         288,000       400株
                                                    貸付有価証券
    新東工業                          6,300      1,064.00         6,703,200         900株
    澁谷工業                          2,900      2,488.00         7,215,200
    アイチ　コーポレーション                          4,200       825.00        3,465,000
    小森コーポレーション                          7,300       903.00        6,591,900
    鶴見製作所                          2,400      2,360.00         5,664,000
                                                    貸付有価証券
    日本ギア工業                          1,000       377.00         377,000       100株
    酒井重工業                           400     4,360.00         1,744,000
                                                    貸付有価証券
    荏原製作所                         12,800       6,250.00        80,000,000         1,600株
    石井鐵工所                           300     2,621.00          786,300
    酉島製作所                          2,700      1,544.00         4,168,800
    北越工業                          3,100      1,240.00         3,844,000
                                                    代用有価証券
    ダイキン工業                         37,300      26,560.00        990,688,000         7,800株
    オルガノ                          4,300      3,760.00        16,168,000
    トーヨーカネツ                          1,200      3,390.00         4,068,000
    栗田工業                         17,500       5,710.00        99,925,000
    椿本チエイン                          4,400      3,310.00        14,564,000
    大同工業                          1,000       707.00         707,000
                                                    貸付有価証券
    木村化工機                          2,400       686.00        1,646,400         800株
    アネスト岩田                          5,300      1,065.00         5,644,500
    ダイフク                         48,300       2,829.00        136,640,700
                                                    貸付有価証券
    サムコ                           800     5,610.00         4,488,000         500株
                                                    貸付有価証券
    加藤製作所                          1,200      1,083.00         1,299,600         800株
    油研工業                           400     1,940.00          776,000
    タダノ                         16,500       1,028.00        16,962,000
    フジテック                         11,000       3,580.00        39,380,000
    ＣＫＤ                          8,700      2,128.00        18,513,600
    平和                         10,400       2,328.00        24,211,200
    理想科学工業                          2,800      2,215.00         6,202,000
    ＳＡＮＫＹＯ                          6,100      5,620.00        34,282,000
                                                    貸付有価証券
    日本金銭機械                          3,400      1,086.00         3,692,400        2,100株
    マースグループホールディングス                          1,800      3,025.00         5,445,000
    フクシマガリレイ                          2,300      5,230.00        12,029,000
                                 50/146


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    オーイズミ                          1,000       467.00         467,000       400株
                                                    貸付有価証券
    ダイコク電機                          1,700      2,782.00         4,729,400        1,100株
                                                    貸付有価証券
    竹内製作所                          5,700      3,760.00        21,432,000         1,800株
    アマノ                          8,900      2,900.00        25,810,000
                                                    貸付有価証券
    ＪＵＫＩ                          4,900       558.00        2,734,200         200株
                                                    貸付有価証券
    サンデン                          4,100       189.00         774,900       3,100株
    ジャノメ                          3,100       589.00        1,825,900
    マックス                          3,900      2,240.00         8,736,000
    グローリー                          7,500      2,648.00        19,860,000
    新晃工業                          3,200      2,009.00         6,428,800
    大和冷機工業                          4,800      1,351.00         6,484,800
                                                    貸付有価証券
    セガサミーホールディングス                         25,100       2,711.00        68,046,100         300株
                                                    貸付有価証券
    日本ピストンリング                           800     1,356.00         1,084,800         100株
                                                    貸付有価証券
    リケン                          1,200      2,683.00         3,219,600         800株
    ＴＰＲ                          3,600      1,412.00         5,083,200
                                                    貸付有価証券
    ツバキ・ナカシマ                          7,700       842.00        6,483,400        5,300株
    ホシザキ                         20,100       5,020.00        100,902,000
    大豊工業                          2,700       752.00        2,030,400
    日本精工                         57,400        845.00       48,503,000
    ＮＴＮ                         61,700        277.00       17,090,900
                                                    貸付有価証券
    ジェイテクト                         27,800       1,162.00        32,303,600         200株
    不二越                          2,300      3,795.00         8,728,500
                                                    貸付有価証券
    日本トムソン                          7,700       554.00        4,265,800         900株
                                                    貸付有価証券
    ＴＨＫ                         18,000       2,946.00        53,028,000        10,000株
    ユーシン精機                          2,400       685.00        1,644,000
                                                    貸付有価証券
    前澤給装工業                          2,200      1,089.00         2,395,800         100株
    イーグル工業                          3,500      1,469.00         5,141,500
    前澤工業                          1,400       702.00         982,800
    日本ピラー工業                          2,900      4,080.00        11,832,000
                                                    貸付有価証券
    キッツ                         11,500       1,016.00        11,684,000         7,400株
    マキタ                         38,900       3,780.00        147,042,000
                                                    貸付有価証券
    三井Ｅ＆Ｓ                         14,600        482.00        7,037,200         100株
    日立造船                         25,600        814.00       20,838,400
                                 51/146


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    三菱重工業                         54,700       5,906.00        323,058,200          900株
                                                    貸付有価証券
    ＩＨＩ                         19,700       3,225.00        63,532,500         1,300株
                                                    貸付有価証券
    サノヤスホールディングス                          4,000       129.00         516,000       1,800株
    スター精密                          5,900      1,810.00        10,679,000
                                                    貸付有価証券
    日清紡ホールディングス                         25,400       1,027.00        26,085,800        14,300株
                                                    貸付有価証券
    イビデン                         17,900       7,620.00        136,398,000          800株
    コニカミノルタ                         69,800        464.00       32,387,200
                                                    貸付有価証券
    ブラザー工業                         41,700       2,024.00        84,400,800         1,600株
                                                    貸付有価証券
    ミネベアミツミ                         54,400       2,689.00        146,281,600         9,900株
    日立製作所                         152,000       8,046.00       1,222,992,000
                                                    貸付有価証券
    東芝                         60,100       4,499.00        270,389,900          300株
    三菱電機                         323,000       1,819.00        587,537,000
    富士電機                         19,000       5,870.00        111,530,000
    東洋電機製造                           800      926.00         740,800
                                                    貸付有価証券
    安川電機                         37,000       5,900.00        218,300,000         1,300株
    シンフォニアテクノロジー                          3,500      1,622.00         5,677,000
    明電舎                          4,800      1,857.00         8,913,600
    オリジン                           500     1,220.00          610,000
    山洋電気                          1,400      7,340.00        10,276,000
    デンヨー                          2,400      1,826.00         4,382,400
                                                    貸付有価証券
    ＰＨＣホールディングス                          4,400      1,466.00         6,450,400         300株
                                                    貸付有価証券
    ソシオネクスト                          4,300      16,760.00         72,068,000         700株
    東芝テック                          4,700      4,085.00        19,199,500
                                                    貸付有価証券
    芝浦メカトロニクス                           600     17,400.00         10,440,000         300株
                                                    貸付有価証券
    マブチモーター                          7,800      3,785.00        29,523,000         5,200株
    ニデック                         76,000       6,940.00        527,440,000
                                                    貸付有価証券
    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          2,400       502.00        1,204,800         700株
                                                    貸付有価証券
    トレックス・セミコンダクター                          1,500      2,168.00         3,252,000        1,000株
                                                    貸付有価証券
    東光高岳                          1,900      1,989.00         3,779,100         300株
                                                    貸付有価証券
    ダブル・スコープ                         10,200       1,036.00        10,567,200         6,800株
    ダイヘン                          2,800      5,030.00        14,084,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ヤーマン                          5,400      1,145.00         6,183,000        3,100株
    ＪＶＣケンウッド                         28,500        500.00       14,250,000
    ミマキエンジニアリング                          3,000       720.00        2,160,000
                                                    貸付有価証券
    Ｉ－ＰＥＸ                          1,700      1,314.00         2,233,800         400株
    大崎電気工業                          7,400       531.00        3,929,400
    オムロン                         28,600       8,425.00        240,955,000
    日東工業                          4,200      3,390.00        14,238,000
    ＩＤＥＣ                          4,600      3,070.00        14,122,000
    正興電機製作所                           900      970.00         873,000
                                                    貸付有価証券
    不二電機工業                           500     1,108.00          554,000       300株
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         10,300       2,415.00        24,874,500
    サクサホールディングス                           500     1,861.00          930,500
    メルコホールディングス                           800     3,070.00         2,456,000
                                                    貸付有価証券
    テクノメディカ                           800     1,820.00         1,456,000         400株
                                                    貸付有価証券
    ダイヤモンドエレクトリックホールディング
    ス                          1,100       813.00         894,300       700株
    日本電気                         44,200       6,550.00        289,510,000
    富士通                         31,100      17,720.00        551,092,000
    沖電気工業                         14,300        799.00       11,425,700
    岩崎通信機                          1,000       808.00         808,000
    電気興業                          1,300      2,137.00         2,778,100
    サンケン電気                          2,900      11,140.00         32,306,000
                                                    貸付有価証券
    ナカヨ                           400     1,055.00          422,000       200株
    アイホン                          1,900      2,196.00         4,172,400
                                                    貸付有価証券
    ルネサスエレクトロニクス                         203,900       2,290.00        466,931,000          700株
                                                    貸付有価証券
    セイコーエプソン                         40,100       2,119.00        84,971,900         2,600株
                                                    貸付有価証券
    ワコム                         23,800        703.00       16,731,400         2,800株
                                                    貸付有価証券
    アルバック                          7,400      5,670.00        41,958,000         1,900株
                                                    貸付有価証券
    アクセル                           900     1,402.00         1,261,800         600株
    ＥＩＺＯ                          2,300      4,770.00        10,971,000
                                                    貸付有価証券
    ジャパンディスプレイ                         120,400         38.00       4,575,200        83,500株
    日本信号                          7,100      1,039.00         7,376,900
    京三製作所                          6,600       425.00        2,805,000
    能美防災                          4,200      1,744.00         7,324,800
    ホーチキ                          2,400      1,570.00         3,768,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    星和電機                           900      480.00         432,000       700株
    エレコム                          7,500      1,462.00        10,965,000
                                                    貸付有価証券
    パナソニック　ホールディングス                         369,200       1,460.50        539,216,600         86,500株
                                                    貸付有価証券
    シャープ                         37,600        800.00       30,080,000        26,000株
    アンリツ                         22,000       1,201.00        26,422,000
                                                    貸付有価証券
    富士通ゼネラル                          8,900      3,170.00        28,213,000         1,300株
                                                    代用有価証券
                                                     13,000株
                                                    貸付有価証券
    ソニーグループ                         218,900       13,160.00       2,880,724,000          11,200株
    ＴＤＫ                         49,500       5,340.00        264,330,000
    帝国通信工業                          1,400      1,512.00         2,116,800
                                                    貸付有価証券
    タムラ製作所                         13,500        693.00        9,355,500        6,800株
    アルプスアルパイン                         27,900       1,232.00        34,372,800
    池上通信機                           800      600.00         480,000
                                                    貸付有価証券
    日本電波工業                          3,800      1,357.00         5,156,600        2,600株
                                                    貸付有価証券
    鈴木                          1,700       906.00        1,540,200         400株
                                                    貸付有価証券
    メイコー                          3,400      2,449.00         8,326,600         100株
    日本トリム                           700     2,795.00         1,956,500
                                                    貸付有価証券
    ローランド　ディー．ジー．                          1,700      3,260.00         5,542,000        1,100株
    フォスター電機                          3,000       949.00        2,847,000
    ＳＭＫ                           800     2,281.00         1,824,800
    ヨコオ                          2,500      1,720.00         4,300,000
                                                    貸付有価証券
    ホシデン                          7,300      1,710.00        12,483,000         1,200株
    ヒロセ電機                          5,200      18,920.00         98,384,000
                                                    貸付有価証券
    日本航空電子工業                          6,400      2,521.00        16,134,400         200株
    ＴＯＡ                          3,500       828.00        2,898,000
    マクセル                          6,400      1,441.00         9,222,400
    古野電気                          4,100       972.00        3,985,200
                                                    貸付有価証券
    スミダコーポレーション                          2,900      1,334.00         3,868,600        2,000株
    アイコム                          1,200      2,855.00         3,426,000
    リオン                          1,300      1,800.00         2,340,000
                                                    貸付有価証券
    横河電機                         34,200       2,632.00        90,014,400         100株
    新電元工業                          1,200      3,250.00         3,900,000
    アズビル                         21,600       4,415.00        95,364,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    東亜ディーケーケー                          1,200       802.00         962,400       900株
    日本光電工業                         14,300       3,645.00        52,123,500
                                                    貸付有価証券
    チノー                          1,300      2,191.00         2,848,300         900株
    共和電業                          2,300       343.00         788,900
                                                    貸付有価証券
    日本電子材料                          2,000      1,593.00         3,186,000         100株
                                                    貸付有価証券
    堀場製作所                          6,900      7,650.00        52,785,000         1,700株
    アドバンテスト                         24,400      17,910.00        437,004,000
    小野測器                           900      424.00         381,600
    エスペック                          2,500      2,020.00         5,050,000
                                                    貸付有価証券
    キーエンス                         31,000      67,800.00       2,101,800,000          2,400株
    日置電機                          1,600      9,000.00        14,400,000
    シスメックス                         26,700       9,129.00        243,744,300
    日本マイクロニクス                          5,100      1,768.00         9,016,800
    メガチップス                          2,500      3,450.00         8,625,000
                                                    貸付有価証券
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,700      4,015.00         6,825,500         900株
    澤藤電機                           300     1,137.00          341,100
                                                    貸付有価証券
    原田工業                          1,100       786.00         864,600       700株
    コーセル                          3,700      1,105.00         4,088,500
    イリソ電子工業                          2,800      4,255.00        11,914,000
                                                    貸付有価証券
    オプテックスグループ                          5,700      1,945.00        11,086,500         3,900株
    千代田インテグレ                          1,000      2,258.00         2,258,000
                                                    貸付有価証券
    レーザーテック                         14,200      21,650.00        307,430,000         8,900株
                                                    貸付有価証券
    スタンレー電気                         22,000       2,813.00        61,886,000         100株
    ウシオ電機                         15,700       1,896.00        29,767,200
    岡谷電機産業                          2,100       267.00         560,700
                                                    貸付有価証券
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                          2,400       543.00        1,303,200        1,600株
                                                    貸付有価証券
    エノモト                           600     1,639.00          983,400       400株
    日本セラミック                          3,200      2,534.00         8,108,800
    遠藤照明                          1,100      1,195.00         1,314,500
                                                    貸付有価証券
    古河電池                          2,300      1,047.00         2,408,100         800株
                                                    貸付有価証券
    双信電機                          1,000       363.00         363,000       400株
    山一電機                          2,700      2,080.00         5,616,000
    図研                          2,700      3,490.00         9,423,000
    日本電子                          7,800      4,840.00        37,752,000
                                 55/146

                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    カシオ計算機                         23,100       1,160.00        26,796,000
                                                    貸付有価証券
    ファナック                         151,900       4,798.00        728,816,200         6,000株
    日本シイエムケイ                          6,600       443.00        2,923,800
                                                    貸付有価証券
    エンプラス                           900     5,460.00         4,914,000         600株
                                                    貸付有価証券
    大真空                          3,800       653.00        2,481,400        2,100株
                                                    貸付有価証券
    ローム                         14,300      11,810.00        168,883,000          800株
    浜松ホトニクス                         24,800       7,110.00        176,328,000
                                                    貸付有価証券
    三井ハイテック                          3,200      9,290.00        29,728,000         2,000株
    新光電気工業                         10,900       4,980.00        54,282,000
                                                    貸付有価証券
    京セラ                         48,100       7,926.00        381,240,600         4,600株
                                                    貸付有価証券
    太陽誘電                         15,100       4,345.00        65,609,500         600株
    村田製作所                         93,800       8,199.00        769,066,200
    双葉電子工業                          5,700       494.00        2,815,800
    北陸電気工業                           900     1,157.00         1,041,300
                                                    貸付有価証券
    ニチコン                          6,300      1,320.00         8,316,000         300株
                                                    貸付有価証券
    日本ケミコン                          3,100      1,222.00         3,788,200        2,000株
    ＫＯＡ                          4,700      1,666.00         7,830,200
    市光工業                          4,600       499.00        2,295,400
    小糸製作所                         37,200       2,622.00        97,538,400
    ミツバ                          5,800       682.00        3,955,600
                                                    貸付有価証券
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          5,300      14,590.00         77,327,000         1,000株
    キヤノン電子                          3,400      1,861.00         6,327,400
                                                    貸付有価証券
    キヤノン                         169,800       3,461.00        587,677,800         27,000株
    リコー                         77,600       1,166.00        90,481,600
                                                    貸付有価証券
    象印マホービン                          9,200      1,669.00        15,354,800         400株
    ＭＵＴＯＨホールディングス                           300     1,694.00          508,200
    東京エレクトロン                         65,500      19,315.00       1,265,132,500
                                                    貸付有価証券
    イノテック                          1,900      1,557.00         2,958,300         100株
    トヨタ紡織                         13,000       2,275.00        29,575,000
    芦森工業                           500     1,685.00          842,500
                                                    貸付有価証券
    ユニプレス                          5,600       981.00        5,493,600         100株
    豊田自動織機                         22,600       8,620.00        194,812,000
    モリタホールディングス                          5,400      1,444.00         7,797,600
    三櫻工業                          4,700       707.00        3,322,900
                                 56/146

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    デンソー                         63,800       8,611.00        549,381,800         2,500株
    東海理化電機製作所                          8,700      1,895.00        16,486,500
    川崎重工業                         23,300       2,929.00        68,245,700
                                                    貸付有価証券
    名村造船所                          6,300       500.00        3,150,000        4,700株
    日本車輌製造                          1,200      1,950.00         2,340,000
    三菱ロジスネクスト                          5,000      1,145.00         5,725,000
                                                    貸付有価証券
    近畿車輛                           400     1,390.00          556,000       100株
    日産自動車                         439,600        522.90       229,866,840
    いすゞ自動車                         90,000       1,624.00        146,160,000
                                                    貸付有価証券
    トヨタ自動車                        1,699,100        1,908.50       3,242,732,350          77,400株
    日野自動車                         39,900        621.00       24,777,900
                                                    貸付有価証券
    三菱自動車工業                         120,700        459.00       55,401,300        19,200株
    エフテック                          1,700       767.00        1,303,900
                                                    貸付有価証券
    レシップホールディングス                          1,100       486.00         534,600       800株
                                                    貸付有価証券
    ＧＭＢ                           500     1,716.00          858,000       300株
    ファルテック                           400      606.00         242,400
                                                    貸付有価証券
    武蔵精密工業                          7,500      1,689.00        12,667,500         4,800株
                                                    貸付有価証券
    日産車体                          5,500       829.00        4,559,500         100株
    新明和工業                          9,700      1,230.00        11,931,000
    極東開発工業                          5,100      1,594.00         8,129,400
    トピー工業                          2,500      1,933.00         4,832,500
    ティラド                           800     1,748.00         1,398,400
    曙ブレーキ工業                         19,400        128.00        2,483,200
    タチエス                          4,900      1,412.00         6,918,800
                                                    貸付有価証券
    ＮＯＫ                         12,000       1,850.00        22,200,000         5,100株
    フタバ産業                          8,300       453.00        3,759,900
    ＫＹＢ                          3,000      4,410.00        13,230,000
    大同メタル工業                          5,800       463.00        2,685,400
    プレス工業                         13,900        558.00        7,756,200
    ミクニ                          2,900       390.00        1,131,000
    太平洋工業                          7,100      1,163.00         8,257,300
                                                    貸付有価証券
    河西工業                          3,500       155.00         542,500       2,400株
    アイシン                         23,900       4,010.00        95,839,000
    マツダ                         102,300       1,194.00        122,146,200
                                                    貸付有価証券
    今仙電機製作所                          1,600       608.00         972,800       100株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    代用有価証券
                                                      5,900株
                                                    貸付有価証券
    本田技研工業                         251,500       4,005.00       1,007,257,500          13,700株
    スズキ                         56,800       4,602.00        261,393,600
    ＳＵＢＡＲＵ                         97,900       2,399.00        234,862,100
                                                    貸付有価証券
    安永                          1,100       882.00         970,200       700株
                                                    貸付有価証券
    ヤマハ発動機                         48,600       3,440.00        167,184,000         1,700株
    ＴＢＫ                          2,100       313.00         657,300
    エクセディ                          5,100      2,113.00        10,776,300
    豊田合成                          9,000      2,296.00        20,664,000
    愛三工業                          5,100       971.00        4,952,100
                                                    貸付有価証券
    盟和産業                           300      953.00         285,900       200株
    日本プラスト                          2,000       422.00         844,000
                                                    貸付有価証券
    ヨロズ                          2,900       777.00        2,253,300         300株
    エフ・シー・シー                          5,500      1,683.00         9,256,500
    シマノ                         12,700      21,910.00        278,257,000
    テイ・エス　テック                         14,200       1,739.00        24,693,800
                                                    貸付有価証券
    ジャムコ                          1,400      1,379.00         1,930,600         300株
    テルモ                         95,200       4,246.00        404,219,200
    クリエートメディック                           700      882.00         617,400
    日機装                          7,200       864.00        6,220,800
    日本エム・ディ・エム                          1,900       919.00        1,746,100
    島津製作所                         37,700       4,320.00        162,864,000
    ＪＭＳ                          2,700       525.00        1,417,500
                                                    貸付有価証券
    クボテック                           900      218.00         196,200       700株
    長野計器                          2,200      1,742.00         3,832,400
    ブイ・テクノロジー                          1,500      2,580.00         3,870,000
                                                    貸付有価証券
    東京計器                          2,400      1,215.00         2,916,000        1,400株
                                                    貸付有価証券
    愛知時計電機                          1,200      1,500.00         1,800,000         600株
                                                    貸付有価証券
    インターアクション                          1,500      1,421.00         2,131,500         500株
                                                    貸付有価証券
    オーバル                          2,200       376.00         827,200       1,700株
    東京精密                          6,800      6,060.00        41,208,000
                                                    貸付有価証券
    マニー                         12,400       1,638.00        20,311,200         9,200株
    ニコン                         44,700       1,549.00        69,240,300
    トプコン                         16,300       1,941.00        31,638,300
                                 58/146


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    オリンパス                         190,500       2,117.50        403,383,750          600株
                                                    貸付有価証券
    理研計器                          1,900      4,760.00         9,044,000        1,300株
    タムロン                          2,300      3,425.00         7,877,500
    ＨＯＹＡ                         66,100      17,565.00       1,161,046,500
                                                    貸付有価証券
    シード                          1,300       555.00         721,500       300株
                                                    貸付有価証券
    ノーリツ鋼機                          2,900      2,182.00         6,327,800         900株
    Ａ＆Ｄホロンホールディングス                          4,500      1,634.00         7,353,000
                                                    貸付有価証券
    朝日インテック                         34,600       2,655.00        91,863,000        15,200株
                                                    貸付有価証券
    シチズン時計                         34,000        856.00       29,104,000        20,000株
    リズム                           800     1,664.00         1,331,200
    大研医器                          1,800       511.00         919,800
    メニコン                         10,600       2,514.00        26,648,400
    シンシア                           300      544.00         163,200
    松風                          1,400      2,139.00         2,994,600
                                                    貸付有価証券
    セイコーグループ                          4,800      2,634.00        12,643,200         300株
    ニプロ                         25,800        990.00       25,542,000
                                                    貸付有価証券
    ＫＹＯＲＩＴＳＵ                          3,900       140.00         546,000       300株
    中本パックス                           700     1,606.00         1,124,200
                                                    貸付有価証券
    スノーピーク                          5,400      1,876.00        10,130,400         3,700株
    パラマウントベッドホールディングス                          7,200      2,311.00        16,639,200
                                                    貸付有価証券
    トランザクション                          2,100      1,677.00         3,521,700        1,000株
                                                    貸付有価証券
    粧美堂                           600      374.00         224,400       400株
    ニホンフラッシュ                          2,900       999.00        2,897,100
                                                    貸付有価証券
    前田工繊                          2,600      3,000.00         7,800,000         100株
    永大産業                          1,800       208.00         374,400
    アートネイチャー                          3,100       736.00        2,281,600
    バンダイナムコホールディングス                         84,800       3,271.00        277,380,800
    アイフィスジャパン                           700      613.00         429,100
                                                    貸付有価証券
    ＳＨＯＥＩ                          7,000      2,611.00        18,277,000         700株
    フランスベッドホールディングス                          3,800      1,050.00         3,990,000
                                                    貸付有価証券
    パイロットコーポレーション                          4,800      4,370.00        20,976,000         100株
                                                    貸付有価証券
    萩原工業                          2,100      1,236.00         2,595,600         600株
    フジシールインターナショナル                          6,300      1,479.00         9,317,700
                                 59/146


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    タカラトミー                         14,300       1,649.00        23,580,700
                                                    貸付有価証券
    広済堂ホールディングス                          1,600      2,498.00         3,996,800         900株
                                                    貸付有価証券
    エステールホールディングス                           400      605.00         242,000       100株
                                                    貸付有価証券
    タカノ                           900      723.00         650,700       700株
    プロネクサス                          2,400       954.00        2,289,600
                                                    貸付有価証券
    ホクシン                          2,000       132.00         264,000       1,400株
    ウッドワン                           800     1,170.00          936,000
    大建工業                          1,900      2,175.00         4,132,500
    凸版印刷                         40,500       2,983.00        120,811,500
    大日本印刷                         33,800       3,975.00        134,355,000
                                                    貸付有価証券
    共同印刷                           900     2,730.00         2,457,000         500株
                                                    貸付有価証券
    ＮＩＳＳＨＡ                          5,900      1,577.00         9,304,300        1,100株
    光村印刷                           100     1,169.00          116,900
                                                    貸付有価証券
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          2,000      2,201.00         4,402,000        1,100株
                                                    貸付有価証券
    アシックス                         28,600       3,735.00        106,821,000         18,700株
    ツツミ                           500     2,047.00         1,023,500
    ローランド                          2,300      4,025.00         9,257,500
    小松ウオール工業                          1,100      2,385.00         2,623,500
    ヤマハ                         19,500       5,530.00        107,835,000
    河合楽器製作所                           900     3,180.00         2,862,000
    クリナップ                          3,500       645.00        2,257,500
    ピジョン                         19,700       1,983.00        39,065,100
                                                    貸付有価証券
    キングジム                          2,600       902.00        2,345,200        1,800株
    リンテック                          6,200      2,190.00        13,578,000
    イトーキ                          6,400       835.00        5,344,000
    任天堂                         195,300       5,936.00       1,159,300,800
    三菱鉛筆                          4,400      1,656.00         7,286,400
    タカラスタンダード                          5,700      1,711.00         9,752,700
                                                    貸付有価証券
    コクヨ                         14,900       1,894.00        28,220,600        10,000株
    ナカバヤシ                          3,100       478.00        1,481,800
    グローブライド                          2,500      2,125.00         5,312,500
    オカムラ                          9,300      1,719.00        15,986,700
    美津濃                          3,100      3,535.00        10,958,500
    東京電力ホールディングス                         278,900        481.00       134,150,900
    中部電力                         114,000       1,663.00        189,582,000
    関西電力                         119,500       1,596.00        190,722,000
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中国電力                         49,300        854.00       42,102,200
    北陸電力                         29,200        778.00       22,717,600
                                                    貸付有価証券
    東北電力                         75,600        835.00       63,126,000         300株
    四国電力                         26,400        963.00       25,423,200
    九州電力                         71,300        873.00       62,244,900
    北海道電力                         29,900        572.00       17,102,800
    沖縄電力                          7,300      1,167.00         8,519,100
    電源開発                         23,300       2,051.00        47,788,300
    エフオン                          2,100       535.00        1,123,500
                                                    貸付有価証券
    イーレックス                          5,500      1,141.00         6,275,500        1,000株
                                                    貸付有価証券
    レノバ                          8,200      1,612.00        13,218,400         5,800株
    東京瓦斯                         65,400       2,969.00        194,172,600
    大阪瓦斯                         62,700       2,209.00        138,504,300
    東邦瓦斯                         12,200       2,440.00        29,768,000
    北海道瓦斯                          1,800      2,027.00         3,648,600
    広島ガス                          6,400       352.00        2,252,800
    西部ガスホールディングス                          2,900      1,960.00         5,684,000
    静岡ガス                          7,100      1,153.00         8,186,300
    メタウォーター                          3,900      1,711.00         6,672,900
                                                    貸付有価証券
    ＳＢＳホールディングス                          2,800      3,025.00         8,470,000         100株
    東武鉄道                         34,000       3,650.00        124,100,000
    相鉄ホールディングス                         10,200       2,553.00        26,040,600
    東急                         86,800       1,802.00        156,413,600
    京浜急行電鉄                         35,100       1,312.00        46,051,200
    小田急電鉄                         46,900       2,032.00        95,300,800
    京王電鉄                         16,400       4,910.00        80,524,000
                                                    貸付有価証券
    京成電鉄                         19,900       5,350.00        106,465,000          100株
    富士急行                          3,800      5,180.00        19,684,000
                                                    貸付有価証券
    東日本旅客鉄道                         52,500       7,688.00        403,620,000         1,100株
    西日本旅客鉄道                         39,500       5,841.00        230,719,500
    東海旅客鉄道                         23,800      16,985.00        404,243,000
    西武ホールディングス                         37,400       1,456.00        54,454,400
    鴻池運輸                          5,300      1,515.00         8,029,500
    西日本鉄道                          8,300      2,374.00        19,704,200
    ハマキョウレックス                          2,400      3,525.00         8,460,000
    サカイ引越センター                          1,500      4,515.00         6,772,500
    近鉄グループホールディングス                         30,900       4,615.00        142,603,500
    阪急阪神ホールディングス                         41,200       4,435.00        182,722,000
    南海電気鉄道                         14,800       3,155.00        46,694,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    京阪ホールディングス                         17,000       3,535.00        60,095,000
                                                    貸付有価証券
    神戸電鉄                           800     3,020.00         2,416,000         500株
    名古屋鉄道                         34,100       2,257.00        76,963,700
                                                    貸付有価証券
    山陽電気鉄道                          2,300      2,186.00         5,027,800        1,400株
    アルプス物流                          2,500      1,300.00         3,250,000
    ヤマトホールディングス                         39,600       2,553.00        101,098,800
    山九                          7,900      4,720.00        37,288,000
                                                    貸付有価証券
    丸運                          1,400       227.00         317,800       600株
    丸全昭和運輸                          1,900      3,600.00         6,840,000
    センコーグループホールディングス                         16,300        920.00       14,996,000
    トナミホールディングス                           700     4,200.00         2,940,000
    ニッコンホールディングス                          9,900      2,624.00        25,977,600
    日本石油輸送                           300     2,673.00          801,900
    福山通運                          2,400      3,210.00         7,704,000
    セイノーホールディングス                         19,200       1,582.00        30,374,400
                                                    貸付有価証券
    エスライン                           700      778.00         544,600       200株
    神奈川中央交通                           800     3,095.00         2,476,000
                                                    貸付有価証券
    ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス                          7,500      2,047.00        15,352,500         5,200株
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          3,000      1,182.00         3,546,000
    九州旅客鉄道                         21,800       2,983.00        65,029,400
    ＳＧホールディングス                         59,300       2,048.00        121,446,400
    ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン
    グス                         11,500       7,830.00        90,045,000
                                                    貸付有価証券
    日本郵船                         82,600       2,972.50        245,528,500         7,400株
    商船三井                         54,500       3,175.00        173,037,500
                                                    貸付有価証券
    川崎汽船                         23,200       3,135.00        72,732,000        16,200株
                                                    貸付有価証券
    ＮＳユナイテッド海運                          1,700      3,300.00         5,610,000        1,100株
                                                    貸付有価証券
    飯野海運                         11,500        803.00        9,234,500        3,600株
                                                    貸付有価証券
    乾汽船                          3,900      1,305.00         5,089,500        2,700株
                                                    貸付有価証券
    日本航空                         75,900       2,666.00        202,349,400         9,600株
                                                    貸付有価証券
    ＡＮＡホールディングス                         84,100       3,095.00        260,289,500         52,800株
    パスコ                           500     1,607.00          803,500
    トランコム                           900     6,610.00         5,949,000
    日新                          2,400      2,366.00         5,678,400
    三菱倉庫                          6,600      3,400.00        22,440,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三井倉庫ホールディングス                          2,900      3,360.00         9,744,000
                                                    貸付有価証券
    住友倉庫                          8,300      2,195.00        18,218,500         1,800株
    澁澤倉庫                          1,200      2,292.00         2,750,400
    東陽倉庫                          3,400       255.00         867,000
    日本トランスシティ                          6,200       584.00        3,620,800
    ケイヒン                           500     1,650.00          825,000
                                                    貸付有価証券
    中央倉庫                          1,600      1,013.00         1,620,800         500株
    安田倉庫                          2,200       945.00        2,079,000
                                                    貸付有価証券
    ファイズホールディングス                           500     1,205.00          602,500       100株
    東洋埠頭                           700     1,281.00          896,700
    上組                         14,800       3,105.00        45,954,000
                                                    貸付有価証券
    キムラユニティー                          1,200      1,068.00         1,281,600         900株
                                                    貸付有価証券
    キユーソー流通システム                          1,500       926.00        1,389,000        1,000株
                                                    貸付有価証券
    東海運                          2,000       276.00         552,000       1,000株
    エーアイテイー                          1,900      1,622.00         3,081,800
    内外トランスライン                          1,100      2,407.00         2,647,700
                                                    貸付有価証券
    日本コンセプト                          1,000      1,609.00         1,609,000         200株
    ＮＥＣネッツエスアイ                         10,400       1,904.00        19,801,600
                                                    貸付有価証券
    クロスキャット                          1,800      1,114.00         2,005,200        1,100株
    システナ                         52,200        303.00       15,816,600
    デジタルアーツ                          2,000      5,660.00        11,320,000
    日鉄ソリューションズ                          5,300      4,040.00        21,412,000
                                                    貸付有価証券
    キューブシステム                          1,800      1,151.00         2,071,800         700株
    コア                          1,400      1,661.00         2,325,400
                                                    貸付有価証券
    手間いらず                           500     3,890.00         1,945,000         200株
                                                    貸付有価証券
    ラクーンホールディングス                          2,600       715.00        1,859,000        1,800株
                                                    貸付有価証券
    ソリトンシステムズ                          1,600      1,153.00         1,844,800         600株
    ソフトクリエイトホールディングス                          2,600      1,533.00         3,985,800
    ＴＩＳ                         33,900       3,910.00        132,549,000
                                                    貸付有価証券
    ＪＮＳホールディングス                          1,300       389.00         505,700       700株
                                                    貸付有価証券
    グリー                          8,300       673.00        5,585,900         300株
                                                    貸付有価証券
    ＧＭＯペパボ                           400     1,699.00          679,600       200株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    コーエーテクモホールディングス                         19,400       2,347.00        45,531,800         2,600株
    三菱総合研究所                          1,500      5,120.00         7,680,000
                                                    貸付有価証券
    ボルテージ                           700      295.00         206,500       400株
                                                    貸付有価証券
    電算                           300     1,570.00          471,000       200株
                                                    貸付有価証券
    ＡＧＳ                          1,000       689.00         689,000       700株
                                                    貸付有価証券
    ファインデックス                          2,500       580.00        1,450,000         800株
                                                    貸付有価証券
    ブレインパッド                          2,400       767.00        1,840,800        1,500株
                                                    貸付有価証券
    ＫＬａｂ                          6,400       349.00        2,233,600        4,400株
                                                    貸付有価証券
    ポールトゥウィンホールディングス                          5,300       922.00        4,886,600         800株
                                                    貸付有価証券
    ネクソン                         80,400       2,846.00        228,818,400         43,800株
                                                    貸付有価証券
    アイスタイル                          9,100       531.00        4,832,100        4,600株
                                                    貸付有価証券
    エムアップホールディングス                          3,800      1,101.00         4,183,800        1,700株
    エイチーム                          1,900       702.00        1,333,800
    エニグモ                          4,000       386.00        1,544,000
    テクノスジャパン                          2,000       570.00        1,140,000
                                                    貸付有価証券
    ｅｎｉｓｈ                          2,000       760.00        1,520,000        1,400株
                                                    貸付有価証券
    コロプラ                         12,100        664.00        8,034,400         200株
                                                    貸付有価証券
    ブロードリーフ                         18,200        408.00        7,425,600         100株
                                                    貸付有価証券
    クロス・マーケティンググループ                          1,500       738.00        1,107,000         900株
    デジタルハーツホールディングス                          1,900      1,303.00         2,475,700
                                                    貸付有価証券
    システム情報                          2,400       709.00        1,701,600        1,600株
                                                    貸付有価証券
    メディアドゥ                          1,200      1,346.00         1,615,200         300株
                                                    貸付有価証券
    じげん                          9,100       679.00        6,178,900         100株
                                                    貸付有価証券
    ブイキューブ                          3,800       498.00        1,892,400         800株
    エンカレッジ・テクノロジ                           700      493.00         345,100
                                                    貸付有価証券
    サイバーリンクス                           800      686.00         548,800       200株
                                                    貸付有価証券
    フィックスターズ                          3,500      1,342.00         4,697,000         100株
                                                    貸付有価証券
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          1,500      1,303.00         1,954,500         800株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    オプティム                          2,600      1,046.00         2,719,600         200株
                                                    貸付有価証券
    セレス                          1,300      1,072.00         1,393,600         900株
                                                    貸付有価証券
    ＳＨＩＦＴ                          2,100      24,460.00         51,366,000         600株
    ティーガイア                          3,300      1,651.00         5,448,300
    セック                           300     3,065.00          919,500
    テクマトリックス                          5,700      1,837.00        10,470,900
    プロシップ                          1,300      1,412.00         1,835,600
                                                    貸付有価証券
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          9,100      2,700.00        24,570,000         6,100株
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          6,200      11,020.00         68,324,000
                                                    貸付有価証券
    ザッパラス                           600      332.00         199,200       200株
                                                    貸付有価証券
    システムリサーチ                          1,000      2,389.00         2,389,000         600株
    インターネットイニシアティブ                         17,300       2,749.00        47,557,700
    さくらインターネット                          3,600       648.00        2,332,800
    ヴィンクス                           700     1,441.00         1,008,700
                                                    貸付有価証券
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                          1,000      3,280.00         3,280,000         700株
    ＳＲＡホールディングス                          1,600      3,045.00         4,872,000
                                                    貸付有価証券
    システムインテグレータ                           900      420.00         378,000       200株
    朝日ネット                          3,200       604.00        1,932,800
                                                    貸付有価証券
    ｅＢＡＳＥ                          4,400       776.00        3,414,400         200株
    アバントグループ                          3,900      1,367.00         5,331,300
    アドソル日進                          1,300      1,717.00         2,232,100
    ＯＤＫソリューションズ                           500      574.00         287,000
                                                    貸付有価証券
    フリービット                          1,600      1,580.00         2,528,000        1,100株
                                                    貸付有価証券
    コムチュア                          4,100      2,061.00         8,450,100         900株
    サイバーコム                           400     1,535.00          614,000
                                                    貸付有価証券
    アステリア                          2,500       766.00        1,915,000        1,600株
    アイル                          1,400      2,642.00         3,698,800
    マークラインズ                          1,700      2,360.00         4,012,000
                                                    貸付有価証券
    メディカル・データ・ビジョン                          4,600       702.00        3,229,200        3,200株
                                                    貸付有価証券
    ｇｕｍｉ                          4,600       714.00        3,284,400        3,200株
    ショーケース                           600      361.00         216,600
                                                    貸付有価証券
    モバイルファクトリー                           500      877.00         438,500       300株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    テラスカイ                          1,300      2,424.00         3,151,200         900株
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                          1,800      1,476.00         2,656,800
    ＰＣＩホールディングス                           900     1,007.00          906,300
    アイビーシー                           400      633.00         253,200
                                                    貸付有価証券
    ネオジャパン                          1,000       910.00         910,000       600株
                                                    貸付有価証券
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           800     1,373.00         1,098,400         500株
                                                    貸付有価証券
    ラクス                         14,700       2,244.00        32,986,800         3,100株
    ランドコンピュータ                           600     1,191.00          714,600
    ダブルスタンダード                          1,300      2,370.00         3,081,000
                                                    貸付有価証券
    オープンドア                          2,200      1,184.00         2,604,800        1,500株
                                                    貸付有価証券
    マイネット                          1,000       329.00         329,000       400株
    アカツキ                          1,500      2,099.00         3,148,500
    ベネフィットジャパン                           100     1,191.00          119,100
                                                    貸付有価証券
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          1,000      1,888.00         1,888,000         100株
    カナミックネットワーク                          3,500       445.00        1,557,500
                                                    貸付有価証券
    ノムラシステムコーポレーション                          2,600       113.00         293,800       1,900株
                                                    貸付有価証券
    チェンジホールディングス                          7,600      2,019.00        15,344,400         5,300株
                                                    貸付有価証券
    シンクロ・フード                          1,600       641.00        1,025,600         400株
                                                    貸付有価証券
    オークネット                          1,500      1,680.00         2,520,000        1,000株
    キャピタル・アセット・プランニング                           500      637.00         318,500
    セグエグループ                           700     1,028.00          719,600
                                                    貸付有価証券
    エイトレッド                           300     1,401.00          420,300       100株
    マクロミル                          6,100       865.00        5,276,500
                                                    貸付有価証券
    ビーグリー                           400     1,109.00          443,600       200株
    オロ                          1,000      2,367.00         2,367,000
                                                    貸付有価証券
    ユーザーローカル                          1,100      2,200.00         2,420,000         700株
    テモナ                           600      252.00         151,200
                                                    貸付有価証券
    ニーズウェル                          1,400       660.00         924,000       200株
                                                    貸付有価証券
    マネーフォワード                          7,500      5,840.00        43,800,000         2,000株
                                                    貸付有価証券
    サインポスト                          1,000       495.00         495,000       700株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ                          2,200      1,255.00         2,761,000         700株
    電算システムホールディングス                          1,500      3,390.00         5,085,000
                                                    貸付有価証券
    Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ                         11,800       1,385.00        16,343,000         3,400株
    ソルクシーズ                          2,000       416.00         832,000
    フェイス                           600      499.00         299,400
    プロトコーポレーション                          3,900      1,106.00         4,313,400
    ハイマックス                          1,000      1,379.00         1,379,000
    野村総合研究所                         61,800       3,510.00        216,918,000
                                                    貸付有価証券
    サイバネットシステム                          2,600       842.00        2,189,200        1,800株
    ＣＥホールディングス                          1,300       541.00         703,300
    日本システム技術                          1,000      2,108.00         2,108,000
    インテージホールディングス                          3,500      1,561.00         5,463,500
                                                    貸付有価証券
    東邦システムサイエンス                           700     1,125.00          787,500       500株
                                                    貸付有価証券
    ソースネクスト                         16,000        199.00        3,184,000        11,200株
                                                    貸付有価証券
    インフォコム                          4,000      2,193.00         8,772,000         200株
    シンプレクス・ホールディングス                          5,300      2,360.00        12,508,000
                                                    貸付有価証券
    ＨＥＲＯＺ                          1,100      1,609.00         1,769,900         700株
                                                    貸付有価証券
    ラクスル                          7,500      1,287.00         9,652,500        3,900株
                                                    貸付有価証券
    メルカリ                         18,700       2,852.00        53,332,400        10,700株
                                                    貸付有価証券
    ＩＰＳ                          1,000      2,164.00         2,164,000         700株
                                                    貸付有価証券
    ＦＩＧ                          2,900       277.00         803,300       2,000株
    システムサポート                          1,200      1,824.00         2,188,800
                                                    貸付有価証券
    イーソル                          2,100       931.00        1,955,100        1,300株
    アルテリア・ネットワークス                          2,900      1,966.00         5,701,400
    東海ソフト                           400      996.00         398,400
    ウイングアーク１ｓｔ                          3,200      2,376.00         7,603,200
                                                    貸付有価証券
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                           900     1,452.00         1,306,800         600株
                                                    貸付有価証券
    サーバーワークス                           600     2,090.00         1,254,000         400株
                                                    貸付有価証券
    東名                           200     2,001.00          400,200       100株
                                                    貸付有価証券
    ヴィッツ                           300     1,313.00          393,900       200株
                                                    貸付有価証券
    トビラシステムズ                           700      984.00         688,800       400株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    Ｓａｎｓａｎ                         10,200       1,709.00        17,431,800         600株
                                                    貸付有価証券
    Ｌｉｎｋ－Ｕ                           600     1,022.00          613,200       300株
                                                    貸付有価証券
    ギフティ                          3,400      2,005.00         6,817,000        2,300株
    メドレー                          4,200      4,865.00        20,433,000
    ベース                          1,100      5,510.00         6,061,000
                                                    貸付有価証券
    ＪＭＤＣ                          5,100      5,710.00        29,121,000         3,200株
    フォーカスシステムズ                          2,200      1,030.00         2,266,000
    クレスコ                          2,400      1,905.00         4,572,000
    フジ・メディア・ホールディングス                         29,800       1,340.00        39,932,000
    オービック                         10,400      22,590.00        234,936,000
    ジャストシステム                          4,500      4,220.00        18,990,000
    ＴＤＣソフト                          2,600      1,480.00         3,848,000
    Ｚホールディングス                         441,700        347.10       153,314,070
                                                    貸付有価証券
    トレンドマイクロ                         17,900       6,640.00        118,856,000         7,700株
    ＩＤホールディングス                          2,100      1,100.00         2,310,000
    日本オラクル                          5,900      10,680.00         63,012,000
                                                    貸付有価証券
    アルファシステムズ                          1,000      3,430.00         3,430,000         700株
    フューチャー                          7,700      1,713.00        13,190,100
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          2,000      1,710.00         3,420,000
    ＳＢテクノロジー                          1,300      2,409.00         3,131,700
                                                    貸付有価証券
    トーセ                           700      741.00         518,700       100株
    オービックビジネスコンサルタント                          6,100      5,070.00        30,927,000
    伊藤忠テクノソリューションズ                         16,700       3,630.00        60,621,000
    アイティフォー                          4,000      1,004.00         4,016,000
                                                    貸付有価証券
    東計電算                           400     6,240.00         2,496,000         200株
    エックスネット                           200      998.00         199,600
    大塚商会                         17,600       5,260.00        92,576,000
    サイボウズ                          4,300      2,427.00        10,436,100
    電通国際情報サービス                          3,800      5,040.00        19,152,000
    ＡＣＣＥＳＳ                          3,700      1,104.00         4,084,800
    デジタルガレージ                          5,500      3,830.00        21,065,000
    ＥＭシステムズ                          5,200       825.00        4,290,000
                                                    貸付有価証券
    ウェザーニューズ                          1,000      6,680.00         6,680,000         200株
                                                    貸付有価証券
    ＣＩＪ                          5,100       508.00        2,590,800        2,000株
                                                    貸付有価証券
    ビジネスエンジニアリング                           500     3,255.00         1,627,500         300株
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    日本エンタープライズ                          2,300       132.00         303,600       100株
                                                    貸付有価証券
    ＷＯＷＯＷ                          2,300      1,062.00         2,442,600        1,400株
    スカラ                          2,900       772.00        2,238,800
    インテリジェント　ウェイブ                          1,300       744.00         967,200
                                                    貸付有価証券
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          2,600       553.00        1,437,800         400株
    ネットワンシステムズ                         11,600       3,175.00        36,830,000
                                                    貸付有価証券
    システムソフト                         10,600        75.00        795,000       3,500株
    アルゴグラフィックス                          2,800      3,965.00        11,102,000
    マーベラス                          5,000       667.00        3,335,000
    エイベックス                          5,300      1,496.00         7,928,800
    ＢＩＰＲＯＧＹ                         11,400       3,365.00        38,361,000
                                                    貸付有価証券
    都築電気                          1,600      1,739.00         2,782,400         900株
                                                    貸付有価証券
    ＴＢＳホールディングス                         15,900       2,268.00        36,061,200         4,300株
    日本テレビホールディングス                         27,500       1,265.00        34,787,500
                                                    貸付有価証券
    朝日放送グループホールディングス                          2,700       642.00        1,733,400        2,000株
    テレビ朝日ホールディングス                          7,500      1,514.00        11,355,000
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         27,500        521.00       14,327,500
                                                    貸付有価証券
    テレビ東京ホールディングス                          2,200      2,753.00         6,056,600         200株
                                                    貸付有価証券
    日本ＢＳ放送                           800      892.00         713,600       100株
                                                    貸付有価証券
    ビジョン                          4,100      1,730.00         7,093,000         100株
                                                    貸付有価証券
    スマートバリュー                           700      386.00         270,200       300株
                                                    貸付有価証券
    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          3,500      3,255.00        11,392,500         1,800株
                                                    貸付有価証券
    日本通信                         28,700        257.00        7,375,900        17,100株
    クロップス                           500     1,000.00          500,000
                                                    貸付有価証券
    日本電信電話                         397,600       3,955.00       1,572,508,000          26,900株
    ＫＤＤＩ                         239,800       4,291.00       1,028,981,800
                                                    貸付有価証券
    ソフトバンク                         498,600       1,485.50        740,670,300         20,200株
    光通信                          3,600      20,170.00         72,612,000
                                                    貸付有価証券
    エムティーアイ                          2,200       605.00        1,331,000         500株
    ＧＭＯインターネットグループ                         11,500       2,559.00        29,428,500
                                                    貸付有価証券
    ファイバーゲート                          1,700      1,345.00         2,286,500         100株
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    アイドママーケティングコミュニケーション                           800      276.00         220,800       600株
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         16,400       3,115.00        51,086,000
                                                    貸付有価証券
    学研ホールディングス                          5,200       851.00        4,425,200        3,100株
    ゼンリン                          5,300       865.00        4,584,500
                                                    貸付有価証券
    昭文社ホールディングス                          1,100       298.00         327,800       200株
                                                    貸付有価証券
    インプレスホールディングス                          2,100       205.00         430,500       100株
                                                    貸付有価証券
    アイネット                          1,900      1,467.00         2,787,300         300株
                                                    貸付有価証券
    松竹                          1,800      11,730.00         21,114,000         200株
    東宝                         19,400       5,490.00        106,506,000
    東映                           900     17,730.00         15,957,000
    エヌ・ティ・ティ・データ                         97,400       1,997.00        194,507,800
                                                    貸付有価証券
    ピー・シー・エー                          1,800      1,208.00         2,174,400         100株
    ビジネスブレイン太田昭和                          1,300      2,160.00         2,808,000
    ＤＴＳ                          6,600      3,510.00        23,166,000
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         15,600       6,250.00        97,500,000
                                                    貸付有価証券
    シーイーシー                          4,400      1,410.00         6,204,000         200株
    カプコン                         30,800       5,440.00        167,552,000
    アイ・エス・ビー                          1,600      1,564.00         2,502,400
                                                    貸付有価証券
    ジャステック                          1,800      1,257.00         2,262,600         400株
    ＳＣＳＫ                         25,300       2,208.00        55,862,400
    ＮＳＷ                          1,200      2,413.00         2,895,600
    アイネス                          2,100      1,435.00         3,013,500
    ＴＫＣ                          5,000      3,740.00        18,700,000
                                                    貸付有価証券
    富士ソフト                          3,500      8,790.00        30,765,000         2,200株
    ＮＳＤ                         11,100       2,704.00        30,014,400
    コナミグループ                         13,300       7,390.00        98,287,000
    福井コンピュータホールディングス                          2,200      2,704.00         5,948,800
    ＪＢＣＣホールディングス                          2,300      2,262.00         5,202,600
                                                    貸付有価証券
    ミロク情報サービス                          2,800      1,502.00         4,205,600         400株
                                                    代用有価証券
    ソフトバンクグループ                         153,100       5,475.00        838,222,500         17,000株
                                                    貸付有価証券
    高千穂交易                           900     2,525.00         2,272,500         700株
                                                    貸付有価証券
    オルバヘルスケアホールディングス                           400     1,850.00          740,000       200株
    伊藤忠食品                           700     5,080.00         3,556,000
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    エレマテック                          2,900      1,707.00         4,950,300         300株
    あらた                          2,500      4,545.00        11,362,500
                                                    貸付有価証券
    トーメンデバイス                           500     5,740.00         2,870,000         300株
    東京エレクトロン　デバイス                          1,200      10,050.00         12,060,000
                                                    貸付有価証券
    円谷フィールズホールディングス                          5,600      2,184.00        12,230,400         3,900株
    双日                         32,600       2,795.00        91,117,000
    アルフレッサ　ホールディングス                         32,900       2,083.00        68,530,700
                                                    貸付有価証券
    横浜冷凍                          9,000      1,085.00         9,765,000         100株
                                                    貸付有価証券
    神栄                           400     1,056.00          422,400       200株
    ラサ商事                          1,200      1,315.00         1,578,000
                                                    貸付有価証券
    アルコニックス                          4,300      1,298.00         5,581,400        1,000株
                                                    貸付有価証券
    神戸物産                         25,300       3,845.00        97,278,500        12,500株
    ハイパー                           700      439.00         307,300
                                                    貸付有価証券
    あい　ホールディングス                          5,200      2,276.00        11,835,200         1,300株
    ディーブイエックス                           700      908.00         635,600
    ダイワボウホールディングス                         13,400       2,584.00        34,625,600
    マクニカホールディングス                          7,700      5,090.00        39,193,000
                                                    貸付有価証券
    ラクト・ジャパン                          1,300      1,966.00         2,555,800         700株
    グリムス                          1,400      2,646.00         3,704,400
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                          4,800       900.00        4,320,000
    八洲電機                          2,700      1,247.00         3,366,900
                                                    貸付有価証券
    メディアスホールディングス                          2,100       775.00        1,627,500        1,400株
    レスターホールディングス                          3,100      2,287.00         7,089,700
    ジューテックホールディングス                           600     1,104.00          662,400
                                                    貸付有価証券
    大光                          1,200       579.00         694,800       800株
    ＯＣＨＩホールディングス                           500     1,212.00          606,000
    ＴＯＫＡＩホールディングス                         16,200        870.00       14,094,000
                                                    貸付有価証券
    黒谷                           600      585.00         351,000       400株
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                           500      772.00         386,000
    三洋貿易                          3,700      1,270.00         4,699,000
                                                    貸付有価証券
    ビューティガレージ                           500     3,580.00         1,790,000         200株
    ウイン・パートナーズ                          2,300       980.00        2,254,000
                                                    貸付有価証券
    ミタチ産業                           700     1,301.00          910,700       200株
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    シップヘルスケアホールディングス                         11,800       2,366.00        27,918,800         100株
                                                    貸付有価証券
    明治電機工業                          1,200      1,288.00         1,545,600         200株
                                                    貸付有価証券
    デリカフーズホールディングス                          1,200       574.00         688,800       100株
    スターティアホールディングス                           500     1,213.00          606,500
                                                    貸付有価証券
    コメダホールディングス                          8,000      2,650.00        21,200,000         4,300株
                                                    貸付有価証券
    ピーバンドットコム                           500      466.00         233,000       300株
    アセンテック                          1,200       625.00         750,000
                                                    貸付有価証券
    富士興産                           600     1,377.00          826,200       400株
                                                    貸付有価証券
    協栄産業                           300     1,967.00          590,100       200株
                                                    貸付有価証券
    フルサト・マルカホールディングス                          3,300      2,345.00         7,738,500         100株
    ヤマエグループホールディングス                          1,900      2,447.00         4,649,300
    小野建                          3,200      1,492.00         4,774,400
    南陽                           500     2,059.00         1,029,500
                                                    貸付有価証券
    佐鳥電機                          1,600      1,600.00         2,560,000        1,100株
    エコートレーディング                           500      753.00         376,500
    伯東                          1,900      4,880.00         9,272,000
                                                    貸付有価証券
    コンドーテック                          2,400      1,056.00         2,534,400        1,700株
    中山福                          1,100       330.00         363,000
    ナガイレーベン                          4,200      2,087.00         8,765,400
    三菱食品                          3,100      3,610.00        11,191,000
    松田産業                          2,500      2,069.00         5,172,500
    第一興商                         12,700       2,447.00        31,076,900
    メディパルホールディングス                         31,300       2,198.00        68,797,400
    ＳＰＫ                          1,400      1,674.00         2,343,600
    萩原電気ホールディングス                          1,300      2,986.00         3,881,800
                                                    貸付有価証券
    アズワン                          4,700      5,310.00        24,957,000         100株
    スズデン                          1,100      2,185.00         2,403,500
                                                    貸付有価証券
    尾家産業                           700     1,155.00          808,500       100株
                                                    貸付有価証券
    シモジマ                          2,200      1,027.00         2,259,400         300株
    ドウシシャ                          3,500      2,115.00         7,402,500
                                                    貸付有価証券
    小津産業                           600     1,647.00          988,200       400株
    高速                          1,700      1,894.00         3,219,800
    たけびし                          1,200      1,603.00         1,923,600
    リックス                           500     2,669.00         1,334,500
                                 72/146

                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    丸文                          3,000      1,163.00         3,489,000         100株
    ハピネット                          2,800      1,969.00         5,513,200
    橋本総業ホールディングス                          1,300      1,084.00         1,409,200
    日本ライフライン                          9,600      1,030.00         9,888,000
                                                    貸付有価証券
    タカショー                          2,900       683.00        1,980,700        1,800株
                                                    貸付有価証券
    ＩＤＯＭ                          9,900       824.00        8,157,600         300株
    進和                          2,000      2,051.00         4,102,000
                                                    貸付有価証券
    エスケイジャパン                           700      529.00         370,300       200株
    ダイトロン                          1,300      2,865.00         3,724,500
                                                    貸付有価証券
    シークス                          4,700      1,436.00         6,749,200        3,100株
    田中商事                           700      600.00         420,000
    オーハシテクニカ                          1,600      1,529.00         2,446,400
                                                    貸付有価証券
    白銅                          1,200      2,255.00         2,706,000         700株
                                                    貸付有価証券
    ダイコー通産                           300     1,116.00          334,800       200株
    伊藤忠商事                         201,700       4,721.00        952,225,700
                                                    貸付有価証券
    丸紅                         255,500       1,992.00        508,956,000         81,500株
    高島                           400     3,350.00         1,340,000
    長瀬産業                         15,000       2,273.00        34,095,000
    蝶理                          1,800      2,556.00         4,600,800
                                                    貸付有価証券
    豊田通商                         28,700       6,140.00        176,218,000         3,300株
    三共生興                          4,800       530.00        2,544,000
    兼松                         12,700       1,817.00        23,075,900
    ツカモトコーポレーション                           400     1,230.00          492,000
                                                    貸付有価証券
    三井物産                         232,300       4,404.00       1,023,049,200          16,600株
    日本紙パルプ商事                          1,700      4,750.00         8,075,000
    カメイ                          3,500      1,371.00         4,798,500
    東都水産                           100     6,490.00          649,000
    ＯＵＧホールディングス                           400     2,403.00          961,200
    スターゼン                          2,500      2,254.00         5,635,000
                                                    貸付有価証券
    山善                          8,900      1,019.00         9,069,100        2,100株
    椿本興業                           500     3,830.00         1,915,000
    住友商事                         202,800       2,636.50        534,682,200
    内田洋行                          1,300      5,060.00         6,578,000
                                                    貸付有価証券
    三菱商事                         202,500       5,586.00       1,131,165,000          9,200株
    第一実業                          1,200      5,920.00         7,104,000
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    キヤノンマーケティングジャパン                          7,600      3,435.00        26,106,000         4,900株
    西華産業                          1,300      1,935.00         2,515,500
    佐藤商事                          2,200      1,362.00         2,996,400
                                                    貸付有価証券
    菱洋エレクトロ                          2,800      2,679.00         7,501,200         800株
    東京産業                          3,100       818.00        2,535,800
    ユアサ商事                          2,900      4,195.00        12,165,500
    神鋼商事                           800     5,240.00         4,192,000
                                                    貸付有価証券
    トルク                          1,400       213.00         298,200       100株
    阪和興業                          5,900      4,130.00        24,367,000
                                                    貸付有価証券
    正栄食品工業                          2,200      3,935.00         8,657,000        1,300株
    カナデン                          2,200      1,189.00         2,615,800
                                                    貸付有価証券
    ＲＹＯＤＥＮ                          2,700      1,895.00         5,116,500        1,700株
    岩谷産業                          7,500      6,600.00        49,500,000
    ナイス                           700     1,349.00          944,300
    ニチモウ                           300     3,500.00         1,050,000
    極東貿易                          2,000      1,540.00         3,080,000
                                                    貸付有価証券
    アステナホールディングス                          5,700       430.00        2,451,000        3,400株
    三愛オブリ                          8,600      1,392.00        11,971,200
    稲畑産業                          6,600      2,885.00        19,041,000
    ＧＳＩクレオス                          1,900      1,783.00         3,387,700
                                                    貸付有価証券
    明和産業                          4,300       657.00        2,825,100        3,000株
                                                    貸付有価証券
    クワザワホールディングス                          1,100       432.00         475,200       800株
    ワキタ                          6,000      1,304.00         7,824,000
    東邦ホールディングス                          8,200      2,542.00        20,844,400
    サンゲツ                          8,200      2,467.00        20,229,400
                                                    貸付有価証券
    ミツウロコグループホールディングス                          4,200      1,301.00         5,464,200        2,900株
    シナネンホールディングス                          1,100      3,635.00         3,998,500
    伊藤忠エネクス                          8,200      1,159.00         9,503,800
    サンリオ                          9,300      5,580.00        51,894,000
    サンワテクノス                          1,700      2,157.00         3,666,900
    リョーサン                          3,500      3,815.00        13,352,500
    新光商事                          4,400      1,088.00         4,787,200
                                                    貸付有価証券
    トーホー                          1,400      2,412.00         3,376,800         900株
                                                    貸付有価証券
    三信電気                          1,300      2,013.00         2,616,900         900株
    東陽テクニカ                          3,300      1,312.00         4,329,600
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    モスフードサービス                          4,800      3,095.00        14,856,000
    加賀電子                          2,700      5,120.00        13,824,000
                                                    貸付有価証券
    ソーダニッカ                          1,900       763.00        1,449,700         500株
    立花エレテック                          2,400      2,132.00         5,116,800
                                                    貸付有価証券
    フォーバル                          1,400      1,072.00         1,500,800         800株
    ＰＡＬＴＡＣ                          5,100      4,915.00        25,066,500
    三谷産業                          5,600       305.00        1,708,000
                                                    貸付有価証券
    太平洋興発                           900      717.00         645,300       400株
                                                    貸付有価証券
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                           800     4,195.00         3,356,000         500株
                                                    貸付有価証券
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                           200     2,005.00          401,000       100株
                                                    貸付有価証券
    コーア商事ホールディングス                          1,900       687.00        1,305,300        1,000株
                                                    貸付有価証券
    ＫＰＰグループホールディングス                          7,600       570.00        4,332,000        5,300株
    ヤマタネ                          1,400      1,596.00         2,234,400
    丸紅建材リース                           200     2,095.00          419,000
    日鉄物産                           700     9,280.00         6,496,000
    泉州電業                          1,600      3,155.00         5,048,000
    トラスコ中山                          6,900      2,108.00        14,545,200
    オートバックスセブン                         11,400       1,481.00        16,883,400
    モリト                          2,300       999.00        2,297,700
    加藤産業                          4,100      3,835.00        15,723,500
                                                    貸付有価証券
    北恵                           500      727.00         363,500       300株
    イエローハット                          5,800      1,830.00        10,614,000
    ＪＫホールディングス                          2,500       946.00        2,365,000
    日伝                          1,900      2,179.00         4,140,100
                                                    貸付有価証券
    北沢産業                          1,500       351.00         526,500       200株
    杉本商事                          1,400      1,941.00         2,717,400
    因幡電機産業                          8,500      3,005.00        25,542,500
    東テク                          1,100      4,075.00         4,482,500
    ミスミグループ本社                         49,400       3,050.00        150,670,000
                                                    貸付有価証券
    アルテック                          1,400       243.00         340,200       700株
                                                    貸付有価証券
    タキヒヨー                           600      945.00         567,000       400株
    蔵王産業                           400     2,168.00          867,200
    スズケン                          9,600      3,500.00        33,600,000
    ジェコス                          2,000       829.00        1,658,000
    グローセル                          3,100       398.00        1,233,800
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ローソン                          8,100      6,080.00        49,248,000         5,400株
    サンエー                          2,500      4,510.00        11,275,000
                                                    貸付有価証券
    カワチ薬品                          2,600      2,160.00         5,616,000         600株
                                                    貸付有価証券
    エービーシー・マート                          4,800      7,580.00        36,384,000         2,700株
    ハードオフコーポレーション                          1,000      1,355.00         1,355,000
                                                    貸付有価証券
    アスクル                          6,800      1,806.00        12,280,800         2,900株
    ゲオホールディングス                          3,200      1,589.00         5,084,800
                                                    貸付有価証券
    アダストリア                          4,000      2,775.00        11,100,000         1,700株
                                                    貸付有価証券
    ジーフット                          2,200       274.00         602,800       1,500株
                                                    貸付有価証券
    シー・ヴイ・エス・ベイエリア                           600      512.00         307,200       400株
                                                    貸付有価証券
    くら寿司                          3,800      3,080.00        11,704,000         2,600株
                                                    貸付有価証券
    キャンドゥ                          1,200      2,357.00         2,828,400         800株
                                                    貸付有価証券
    ＩＫホールディングス                           900      392.00         352,800       600株
    パルグループホールディングス                          3,200      3,335.00        10,672,000
                                                    貸付有価証券
    エディオン                         13,000       1,390.00        18,070,000         5,900株
                                                    貸付有価証券
    サーラコーポレーション                          6,900       725.00        5,002,500        4,400株
                                                    貸付有価証券
    ワッツ                          1,200       700.00         840,000       800株
                                                    貸付有価証券
    ハローズ                          1,500      3,220.00         4,830,000         100株
                                                    貸付有価証券
    フジオフードグループ本社                          3,600      1,495.00         5,382,000        2,500株
                                                    貸付有価証券
    あみやき亭                           800     3,405.00         2,724,000         500株
                                                    貸付有価証券
    ひらまつ                          6,000       263.00        1,578,000        1,100株
                                                    貸付有価証券
    大黒天物産                          1,000      4,945.00         4,945,000         700株
                                                    貸付有価証券
    ハニーズホールディングス                          2,600      1,462.00         3,801,200        1,700株
                                                    貸付有価証券
    ファーマライズホールディングス                           600      611.00         366,600       400株
                                                    貸付有価証券
    アルペン                          2,700      1,958.00         5,286,600        1,800株
                                                    貸付有価証券
    ハブ                          1,000       743.00         743,000       700株
    クオールホールディングス                          4,500      1,575.00         7,087,500
                                                    貸付有価証券
    ジンズホールディングス                          1,900      3,040.00         5,776,000        1,300株
                                 76/146


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ビックカメラ                         17,400       1,045.00        18,183,000        12,200株
                                                    貸付有価証券
    ＤＣＭホールディングス                         19,000       1,253.00        23,807,000        10,300株
                                                    貸付有価証券
    ペッパーフードサービス                          8,000       131.00        1,048,000        5,600株
                                                    貸付有価証券
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         46,400       1,940.00        90,016,000         6,700株
                                                    貸付有価証券
    東京一番フーズ                           700      493.00         345,100       400株
                                                    貸付有価証券
    アークランドサービスホールディングス                          2,700      2,940.00         7,938,000        1,800株
                                                    貸付有価証券
    Ｊ．フロント　リテイリング                         40,700       1,365.00        55,555,500        27,800株
    ドトール・日レスホールディングス                          5,800      2,021.00        11,721,800
    マツキヨココカラ＆カンパニー                         19,900       7,470.00        148,653,000
                                                    貸付有価証券
    ブロンコビリー                          1,700      2,825.00         4,802,500        1,100株
    ＺＯＺＯ                         21,600       2,844.00        61,430,400
                                                    貸付有価証券
    トレジャー・ファクトリー                          1,600      1,553.00         2,484,800        1,100株
                                                    貸付有価証券
    物語コーポレーション                          5,500      3,125.00        17,187,500         3,800株
    三越伊勢丹ホールディングス                         55,100       1,414.00        77,911,400
                                                    貸付有価証券
    Ｈａｍｅｅ                          1,200       953.00        1,143,600         800株
    マーケットエンタープライズ                           300     1,212.00          363,600
                                                    貸付有価証券
    ウエルシアホールディングス                         17,000       2,948.00        50,116,000        10,700株
                                                    貸付有価証券
    クリエイトＳＤホールディングス                          5,400      3,360.00        18,144,000         3,700株
                                                    貸付有価証券
    丸善ＣＨＩホールディングス                          2,800       338.00         946,400       2,200株
    ミサワ                           500      606.00         303,000
                                                    貸付有価証券
    ティーライフ                           300     1,376.00          412,800       200株
                                                    貸付有価証券
    シュッピン                          2,500       968.00        2,420,000        1,700株
                                                    貸付有価証券
    オイシックス・ラ・大地                          4,400      2,252.00         9,908,800        3,100株
                                                    貸付有価証券
    ネクステージ                          7,500      2,450.00        18,375,000         5,200株
                                                    貸付有価証券
    ジョイフル本田                          9,700      1,716.00        16,645,200         6,600株
                                                    貸付有価証券
    鳥貴族ホールディングス                          1,300      2,176.00         2,828,800         600株
                                                    貸付有価証券
    ホットランド                          2,500      1,718.00         4,295,000        1,700株
                                                    貸付有価証券
    すかいらーくホールディングス                         44,700       1,843.00        82,382,100        31,000株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ＳＦＰホールディングス                          1,900      1,843.00         3,501,700        1,300株
                                                    貸付有価証券
    綿半ホールディングス                          2,500      1,334.00         3,335,000         100株
    ヨシックスホールディングス                           600     2,214.00         1,328,400
                                                    貸付有価証券
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                         10,700       1,084.00        11,598,800         1,400株
                                                    貸付有価証券
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          1,500       775.00        1,162,500        1,000株
                                                    貸付有価証券
    ＢＥＥＮＯＳ                          1,400      1,915.00         2,681,000         900株
                                                    貸付有価証券
    あさひ                          2,700      1,241.00         3,350,700        1,100株
                                                    貸付有価証券
    日本調剤                          2,200      1,091.00         2,400,200        1,400株
                                                    貸付有価証券
    コスモス薬品                          3,200      13,260.00         42,432,000         2,200株
                                                    貸付有価証券
    トーエル                          1,200       740.00         888,000       800株
    セブン＆アイ・ホールディングス                         112,800       5,845.00        659,316,000
                                                    貸付有価証券
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                         24,600        996.00       24,501,600        17,200株
                                                    貸付有価証券
    ツルハホールディングス                          6,900      9,640.00        66,516,000         200株
    サンマルクホールディングス                          2,600      1,843.00         4,791,800
    フェリシモ                           500      996.00         498,000
                                                    貸付有価証券
    トリドールホールディングス                          8,100      2,960.00        23,976,000         4,300株
                                                    貸付有価証券
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          3,400       458.00        1,557,200        2,400株
                                                    貸付有価証券
    ウイルプラスホールディングス                           400     1,088.00          435,200       300株
                                                    貸付有価証券
    ＪＭホールディングス                          2,500      1,941.00         4,852,500        1,900株
                                                    貸付有価証券
    サツドラホールディングス                          1,200       741.00         889,200       800株
                                                    貸付有価証券
    アレンザホールディングス                          2,500       981.00        2,452,500        1,500株
                                                    貸付有価証券
    串カツ田中ホールディングス                           900     1,613.00         1,451,700         400株
                                                    貸付有価証券
    バロックジャパンリミテッド                          2,100       829.00        1,740,900        1,400株
    クスリのアオキホールディングス                          2,900      6,920.00        20,068,000
                                                    貸付有価証券
    力の源ホールディングス                          1,500      1,446.00         2,169,000         400株
    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ                         17,500       3,280.00        57,400,000
    メディカルシステムネットワーク                          2,800       367.00        1,027,600
                                                    貸付有価証券
    一家ホールディングス                           900      584.00         525,600       400株
                                                    貸付有価証券
    ジャパンクラフトホールディングス                           800      559.00         447,200       500株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    はるやまホールディングス                          1,100       465.00         511,500       700株
    ノジマ                         10,700       1,354.00        14,487,800
                                                    貸付有価証券
    カッパ・クリエイト                          5,200      1,484.00         7,716,800        2,600株
                                                    貸付有価証券
    ライトオン                          2,000       556.00        1,112,000        1,400株
                                                    貸付有価証券
    良品計画                         35,700       1,369.00        48,873,300        27,000株
                                                    貸付有価証券
    パリミキホールディングス                          3,200       316.00        1,011,200         700株
    アドヴァングループ                          3,100       931.00        2,886,100
    アルビス                          1,000      2,344.00         2,344,000
    コナカ                          2,400       355.00         852,000
                                                    貸付有価証券
    ハウス　オブ　ローゼ                           300     1,600.00          480,000       200株
    Ｇ－７ホールディングス                          4,100      1,255.00         5,145,500
                                                    貸付有価証券
    イオン北海道                          4,800       821.00        3,940,800        3,300株
                                                    貸付有価証券
    コジマ                          5,400       546.00        2,948,400        4,200株
                                                    貸付有価証券
    ヒマラヤ                           800      922.00         737,600       500株
    コーナン商事                          4,400      3,490.00        15,356,000
                                                    貸付有価証券
    エコス                          1,200      1,858.00         2,229,600         500株
                                                    貸付有価証券
    ワタミ                          4,100       895.00        3,669,500         700株
                                                    貸付有価証券
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         66,100       2,379.00        157,251,900         22,900株
                                                    貸付有価証券
    西松屋チェーン                          7,200      1,662.00        11,966,400         2,700株
    ゼンショーホールディングス                         17,900       5,680.00        101,672,000
                                                    貸付有価証券
    幸楽苑ホールディングス                          2,300      1,034.00         2,378,200         400株
    ハークスレイ                          1,000       610.00         610,000
                                                    貸付有価証券
    サイゼリヤ                          4,800      3,495.00        16,776,000         3,300株
                                                    貸付有価証券
    ＶＴホールディングス                         12,500        503.00        6,287,500        8,300株
                                                    貸付有価証券
    魚力                           900     2,110.00         1,899,000         600株
                                                    貸付有価証券
    フジ・コーポレーション                          1,800      1,314.00         2,365,200         100株
    ユナイテッドアローズ                          3,500      2,361.00         8,263,500
                                                    貸付有価証券
    ハイデイ日高                          4,900      2,285.00        11,196,500         3,200株
                                                    貸付有価証券
    ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ
    ｎｇｓ                          1,500       196.00         294,000       1,000株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    コロワイド                         15,100       1,987.00        30,003,700        10,500株
    ピーシーデポコーポレーション                          3,700       478.00        1,768,600
                                                    貸付有価証券
    壱番屋                          2,600      5,310.00        13,806,000         100株
    ＰＬＡＮＴ                           500      686.00         343,000
                                                    貸付有価証券
    スギホールディングス                          6,600      5,790.00        38,214,000         4,300株
    薬王堂ホールディングス                          1,800      2,498.00         4,496,400
                                                    貸付有価証券
    スクロール                          4,900       880.00        4,312,000         200株
    ヨンドシーホールディングス                          2,800      1,753.00         4,908,400
                                                    貸付有価証券
    木曽路                          5,000      2,313.00        11,565,000         3,100株
                                                    貸付有価証券
    ＳＲＳホールディングス                          5,400       936.00        5,054,400        3,700株
                                                    貸付有価証券
    千趣会                          6,300       410.00        2,583,000        4,200株
                                                    貸付有価証券
    リテールパートナーズ                          4,900      1,554.00         7,614,600        1,000株
    ケーヨー                          5,300       787.00        4,171,100
    上新電機                          2,900      1,890.00         5,481,000
    日本瓦斯                         17,500       1,932.00        33,810,000
                                                    貸付有価証券
    ロイヤルホールディングス                          6,400      2,689.00        17,209,600         4,400株
    東天紅                           200      761.00         152,200
                                                    貸付有価証券
    いなげや                          3,200      1,500.00         4,800,000        2,200株
                                                    貸付有価証券
    チヨダ                          3,100       831.00        2,576,100        1,100株
    ライフコーポレーション                          2,900      2,837.00         8,227,300
                                                    貸付有価証券
    リンガーハット                          4,200      2,396.00        10,063,200         2,800株
    ＭｒＭａｘＨＤ                          4,500       594.00        2,673,000
    ＡＯＫＩホールディングス                          6,100       826.00        5,038,600
                                                    貸付有価証券
    オークワ                          5,300       851.00        4,510,300        3,500株
    コメリ                          5,000      2,942.00        14,710,000
    青山商事                          7,000      1,277.00         8,939,000
                                                    貸付有価証券
    しまむら                          3,800      12,600.00         47,880,000         2,600株
    はせがわ                          1,400       336.00         470,400
                                                    貸付有価証券
    高島屋                         24,700       1,874.00        46,287,800         5,400株
                                                    貸付有価証券
    松屋                          5,600      1,084.00         6,070,400         200株
                                                    貸付有価証券
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         15,900       1,452.00        23,086,800         600株
                                 80/146


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    近鉄百貨店                          1,500      2,454.00         3,681,000         300株
    丸井グループ                         24,100       2,339.00        56,369,900
    アクシアル　リテイリング                          2,200      3,385.00         7,447,000
                                                    貸付有価証券
    井筒屋                          1,300       302.00         392,600       1,000株
                                                    貸付有価証券
    イオン                         111,000       2,760.00        306,360,000         22,800株
                                                    貸付有価証券
    イズミ                          5,000      3,200.00        16,000,000         400株
    平和堂                          5,500      2,070.00        11,385,000
                                                    貸付有価証券
    フジ                          5,000      1,751.00         8,755,000        3,500株
                                                    貸付有価証券
    ヤオコー                          3,700      6,930.00        25,641,000         2,300株
    ゼビオホールディングス                          4,400      1,116.00         4,910,400
    ケーズホールディングス                         23,100       1,201.00        27,743,100
                                                    貸付有価証券
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          1,000       526.00         526,000       700株
    日産東京販売ホールディングス                          3,300       322.00        1,062,600
                                                    貸付有価証券
    シルバーライフ                           700     1,267.00          886,900       500株
                                                    貸付有価証券
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          1,400      4,220.00         5,908,000        1,000株
                                                    貸付有価証券
    ナルミヤ・インターナショナル                           400      938.00         375,200       200株
                                                    貸付有価証券
    ブックオフグループホールディングス                          1,700      1,234.00         2,097,800        1,100株
                                                    貸付有価証券
    ギフトホールディングス                           700     5,250.00         3,675,000         400株
                                                    貸付有価証券
    アインホールディングス                          4,500      5,650.00        25,425,000         100株
                                                    貸付有価証券
    元気寿司                          1,000      3,180.00         3,180,000         600株
                                                    貸付有価証券
    ヤマダホールディングス                         134,200        413.00       55,424,600        68,000株
                                                    貸付有価証券
    アークランズ                          4,800      1,576.00         7,564,800         400株
    ニトリホールディングス                         13,200      16,995.00        224,334,000
                                                    貸付有価証券
    グルメ杵屋                          2,900      1,027.00         2,978,300        2,000株
                                                    貸付有価証券
    愛眼                          1,300       175.00         227,500       300株
    ケーユーホールディングス                          1,900      1,200.00         2,280,000
                                                    貸付有価証券
    吉野家ホールディングス                         12,800       2,579.00        33,011,200         8,900株
    松屋フーズホールディングス                          1,500      4,040.00         6,060,000
                                                    貸付有価証券
    サガミホールディングス                          5,300      1,249.00         6,619,700         300株
                                 81/146


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    関西フードマーケット                          3,000      1,455.00         4,365,000         200株
                                                    貸付有価証券
    王将フードサービス                          2,200      6,340.00        13,948,000         1,300株
                                                    貸付有価証券
    ミニストップ                          2,300      1,416.00         3,256,800        1,600株
                                                    貸付有価証券
    アークス                          6,000      2,351.00        14,106,000         500株
    バローホールディングス                          6,200      1,906.00        11,817,200
    ベルク                          1,600      5,890.00         9,424,000
                                                    貸付有価証券
    大庄                          1,600      1,082.00         1,731,200        1,100株
    ファーストリテイリング                         14,700      32,680.00        480,396,000
    サンドラッグ                         12,400       3,970.00        49,228,000
    サックスバー　ホールディングス                          3,300      1,026.00         3,385,800
    ヤマザワ                           400     1,230.00          492,000
                                                    貸付有価証券
    やまや                           500     2,590.00         1,295,000         300株
    ベルーナ                          7,900       683.00        5,395,700
    いよぎんホールディングス                         36,300        747.00       27,116,100
    しずおかフィナンシャルグループ                         68,900       1,026.00        70,691,400
    ちゅうぎんフィナンシャルグループ                         25,700        855.00       21,973,500
    楽天銀行                         10,300       1,850.00        19,055,000
                                                    貸付有価証券
    島根銀行                          1,000       472.00         472,000       700株
                                                    貸付有価証券
    じもとホールディングス                          2,100       358.00         751,800       1,400株
    めぶきフィナンシャルグループ                         151,200        328.00       49,593,600
                                                    貸付有価証券
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                          3,900      2,983.00        11,633,700         100株
    九州フィナンシャルグループ                         53,600        522.00       27,979,200
                                                    貸付有価証券
    ゆうちょ銀行                         85,400       1,041.00        88,901,400        60,100株
                                                    貸付有価証券
    富山第一銀行                         10,100        651.00        6,575,100        2,300株
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         163,500        540.00       88,290,000
    西日本フィナンシャルホールディングス                         18,900       1,065.00        20,128,500
    三十三フィナンシャルグループ                          2,700      1,503.00         4,058,100
    第四北越フィナンシャルグループ                          4,800      2,994.00        14,371,200
    ひろぎんホールディングス                         39,800        759.00       30,208,200
    おきなわフィナンシャルグループ                          2,900      2,122.00         6,153,800
                                                    貸付有価証券
    十六フィナンシャルグループ                          3,900      3,045.00        11,875,500         100株
                                                    貸付有価証券
    北國フィナンシャルホールディングス                          3,400      4,625.00        15,725,000         1,800株
                                                    貸付有価証券
    プロクレアホールディングス                          3,700      2,046.00         7,570,200         100株
    あいちフィナンシャルグループ                          4,300      2,123.00         9,128,900
                                 82/146

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ＳＢＩ新生銀行                          7,100      2,809.00        19,943,900         4,400株
                                                    貸付有価証券
    あおぞら銀行                         19,200       2,542.00        48,806,400        13,400株
                                                    代用有価証券
                                                     184,400株
                                                    貸付有価証券
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        1,908,500         932.50      1,779,676,250          334,300株
                                                    貸付有価証券
    りそなホールディングス                         385,200        633.50       244,024,200         9,300株
    三井住友トラスト・ホールディングス                         55,400       4,905.00        271,737,000
                                                    代用有価証券
    三井住友フィナンシャルグループ                         222,700       5,678.00       1,264,490,600          4,400株
    千葉銀行                         84,900        871.00       73,947,900
    群馬銀行                         59,100        499.00       29,490,900
    武蔵野銀行                          3,900      2,182.00         8,509,800
                                                    貸付有価証券
    千葉興業銀行                          5,700       525.00        2,992,500        1,600株
    筑波銀行                         13,900        194.00        2,696,600
                                                    貸付有価証券
    七十七銀行                          9,800      2,434.00        23,853,200         3,100株
    秋田銀行                          2,000      1,626.00         3,252,000
    山形銀行                          3,400      1,059.00         3,600,600
    岩手銀行                          2,100      2,010.00         4,221,000
    東邦銀行                         24,200        223.00        5,396,600
    東北銀行                          1,000       974.00         974,000
    ふくおかフィナンシャルグループ                         24,300       2,590.00        62,937,000
                                                    貸付有価証券
    スルガ銀行                         26,800        515.00       13,802,000        18,800株
    八十二銀行                         62,500        587.00       36,687,500
    山梨中央銀行                          3,100      1,122.00         3,478,200
    大垣共立銀行                          5,900      1,783.00        10,519,700
    福井銀行                          2,700      1,402.00         3,785,400
    清水銀行                          1,200      1,409.00         1,690,800
                                                    貸付有価証券
    富山銀行                           400     1,611.00          644,400       300株
    滋賀銀行                          5,100      2,716.00        13,851,600
                                                    貸付有価証券
    南都銀行                          4,600      2,366.00        10,883,600         100株
    百五銀行                         28,700        389.00       11,164,300
    京都銀行                          9,700      6,530.00        63,341,000
    紀陽銀行                         10,900       1,479.00        16,121,100
    ほくほくフィナンシャルグループ                         19,400       1,073.00        20,816,200
    山陰合同銀行                         19,100        762.00       14,554,200
    鳥取銀行                           700     1,142.00          799,400
    百十四銀行                          2,800      1,751.00         4,902,800
    四国銀行                          4,800       829.00        3,979,200
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    阿波銀行                          4,300      1,981.00         8,518,300
    大分銀行                          1,800      2,051.00         3,691,800
    宮崎銀行                          2,000      2,250.00         4,500,000
    佐賀銀行                          1,700      1,614.00         2,743,800
    琉球銀行                          7,000       899.00        6,293,000
    セブン銀行                         109,200        273.00       29,811,600
    みずほフィナンシャルグループ                         440,700       2,053.00        904,757,100
                                                    貸付有価証券
    高知銀行                           900      654.00         588,600       400株
    山口フィナンシャルグループ                         33,700        912.00       30,734,400
    長野銀行                           700     1,543.00         1,080,100
                                                    貸付有価証券
    名古屋銀行                          2,000      3,365.00         6,730,000         100株
    北洋銀行                         46,100        257.00       11,847,700
                                                    貸付有価証券
    大光銀行                           700     1,025.00          717,500       400株
    愛媛銀行                          4,000       789.00        3,156,000
    トマト銀行                           700     1,003.00          702,100
    京葉銀行                         14,000        507.00        7,098,000
    栃木銀行                         13,800        234.00        3,229,200
    北日本銀行                          1,100      1,935.00         2,128,500
    東和銀行                          5,700       511.00        2,912,700
                                                    貸付有価証券
    福島銀行                          2,400       203.00         487,200       400株
    大東銀行                           700      613.00         429,100
    トモニホールディングス                         24,700        359.00        8,867,300
    フィデアホールディングス                          3,200      1,297.00         4,150,400
    池田泉州ホールディングス                         39,200        225.00        8,820,000
                                                    貸付有価証券
    ＦＰＧ                         10,300       1,096.00        11,288,800         1,000株
                                                    貸付有価証券
    ジャパンインベストメントアドバイザー                          2,500      1,062.00         2,655,000        1,300株
    マーキュリアホールディングス                          1,500       700.00        1,050,000
                                                    貸付有価証券
    ＳＢＩホールディングス                         44,100       2,610.00        115,101,000         8,300株
    ジャフコ　グループ                         10,200       1,712.00        17,462,400
    大和証券グループ本社                         217,900        633.00       137,930,700
                                                    貸付有価証券
    野村ホールディングス                         561,200        489.00       274,426,800          200株
                                                    貸付有価証券
    岡三証券グループ                         26,700        437.00       11,667,900         5,000株
    丸三証券                         10,100        397.00        4,009,700
                                                    貸付有価証券
    東洋証券                         10,200        264.00        2,692,800        6,700株
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         33,200        350.00       11,620,000
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    光世証券                           600      409.00         245,400       400株
                                                    貸付有価証券
    水戸証券                          8,400       289.00        2,427,600        1,100株
    いちよし証券                          5,500       572.00        3,146,000
                                                    貸付有価証券
    松井証券                         18,000        771.00       13,878,000         300株
                                                    貸付有価証券
    マネックスグループ                         32,900        482.00       15,857,800         9,500株
    極東証券                          3,500       588.00        2,058,000
    岩井コスモホールディングス                          3,500      1,324.00         4,634,000
    アイザワ証券グループ                          4,300       741.00        3,186,300
    マネーパートナーズグループ                          2,500       251.00         627,500
    スパークス・グループ                          3,400      1,390.00         4,726,000
                                                    貸付有価証券
    小林洋行                           900      234.00         210,600       600株
    かんぽ生命保険                         37,000       2,097.00        77,589,000
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         52,300       5,690.00        297,587,000
                                                    貸付有価証券
    アニコム　ホールディングス                         10,400        592.00        6,156,800         300株
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         62,000       4,798.00        297,476,000
                                                    貸付有価証券
    第一生命ホールディングス                         148,900       2,394.50        356,541,050         36,500株
    東京海上ホールディングス                         301,200       3,144.00        946,972,800
                                                    貸付有価証券
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         81,800       1,902.00        155,583,600         10,500株
                                                    貸付有価証券
    アドバンスクリエイト                          1,800      1,111.00         1,999,800        1,100株
                                                    貸付有価証券
    全国保証                          8,000      4,985.00        39,880,000         200株
                                                    貸付有価証券
    あんしん保証                          1,300       306.00         397,800       600株
                                                    貸付有価証券
    ジェイリース                           800     1,923.00         1,538,400         300株
    イントラスト                          1,000       886.00         886,000
                                                    貸付有価証券
    日本モーゲージサービス                          1,300       512.00         665,600       900株
                                                    貸付有価証券
    Ｃａｓａ                           900      862.00         775,800       700株
                                                    貸付有価証券
    アルヒ                          3,700       980.00        3,626,000        1,500株
    プレミアグループ                          5,100      1,503.00         7,665,300
                                                    貸付有価証券
    ネットプロテクションズホールディングス                         10,100        370.00        3,737,000        2,300株
    クレディセゾン                         19,300       1,916.00        36,978,800
                                                    貸付有価証券
    芙蓉総合リース                          2,800      9,850.00        27,580,000         600株
    みずほリース                          4,500      4,180.00        18,810,000
                                 85/146


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東京センチュリー                          5,700      4,910.00        27,987,000
    日本証券金融                         11,200       1,121.00        12,555,200
    アイフル                         50,500        329.00       16,614,500
    リコーリース                          2,900      3,810.00        11,049,000
                                                    貸付有価証券
    イオンフィナンシャルサービス                         17,500       1,190.00        20,825,000         100株
    アコム                         54,400        315.00       17,136,000
    ジャックス                          3,200      4,515.00        14,448,000
                                                    貸付有価証券
    オリエントコーポレーション                          8,000      1,057.00         8,456,000         100株
    オリックス                         200,100       2,375.50        475,337,550
    三菱ＨＣキャピタル                         118,800        757.00       89,931,600
                                                    貸付有価証券
    九州リースサービス                          1,300       797.00        1,036,100         900株
    日本取引所グループ                         85,600       2,280.50        195,210,800
    イー・ギャランティ                          5,000      1,963.00         9,815,000
    アサックス                          1,100       610.00         671,000
    ＮＥＣキャピタルソリューション                          1,500      2,784.00         4,176,000
    大東建託                         11,200      13,250.00        148,400,000
    いちご                         35,200        245.00        8,624,000
    日本駐車場開発                         32,300        233.00        7,525,900
                                                    貸付有価証券
    スター・マイカ・ホールディングス                          2,900       629.00        1,824,100        1,000株
                                                    貸付有価証券
    ＳＲＥホールディングス                          1,500      3,535.00         5,302,500         800株
    ＡＤワークスグループ                          7,400       202.00        1,494,800
                                                    貸付有価証券
    ヒューリック                         71,100       1,163.00        82,689,300        49,600株
                                                    貸付有価証券
    三栄建築設計                          1,500      1,461.00         2,191,500         100株
                                                    貸付有価証券
    野村不動産ホールディングス                         19,100       3,375.00        64,462,500         500株
                                                    貸付有価証券
    三重交通グループホールディングス                          6,500       549.00        3,568,500         200株
                                                    貸付有価証券
    サムティ                          4,900      2,131.00        10,441,900         3,000株
    ディア・ライフ                          5,400       729.00        3,936,600
                                                    貸付有価証券
    コーセーアールイー                           900      741.00         666,900       100株
                                                    貸付有価証券
    地主                          2,300      1,901.00         4,372,300        1,600株
                                                    貸付有価証券
    プレサンスコーポレーション                          4,800      1,826.00         8,764,800        1,500株
                                                    貸付有価証券
    ＴＨＥグローバル社                          2,100       199.00         417,900       1,400株
    ハウスコム                           500      919.00         459,500
    ＪＰＭＣ                          1,800      1,102.00         1,983,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    サンセイランディック                          1,100       853.00         938,300       700株
    エストラスト                           700      605.00         423,500
    フージャースホールディングス                          4,700       920.00        4,324,000
    オープンハウスグループ                         11,200       5,360.00        60,032,000
                                                    貸付有価証券
    東急不動産ホールディングス                         91,600        744.00       68,150,400         200株
                                                    貸付有価証券
    飯田グループホールディングス                         26,700       2,304.00        61,516,800         100株
    イーグランド                           400     1,459.00          583,600
                                                    貸付有価証券
    ムゲンエステート                          2,000       638.00        1,276,000         600株
                                                    貸付有価証券
    ビーロット                          2,000       613.00        1,226,000         600株
                                                    貸付有価証券
    ファーストブラザーズ                           600      902.00         541,200       300株
    Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                          2,000      1,137.00         2,274,000
                                                    貸付有価証券
    シーアールイー                          1,700      1,270.00         2,159,000         900株
                                                    貸付有価証券
    プロパティエージェント                           400     1,149.00          459,600       200株
                                                    貸付有価証券
    ケイアイスター不動産                          1,500      4,575.00         6,862,500        1,000株
                                                    貸付有価証券
    アグレ都市デザイン                           400     1,486.00          594,400       300株
    グッドコムアセット                          2,900       835.00        2,421,500
    ジェイ・エス・ビー                           800     4,535.00         3,628,000
                                                    貸付有価証券
    ロードスターキャピタル                          1,800      1,505.00         2,709,000        1,200株
    テンポイノベーション                           800     1,028.00          822,400
                                                    貸付有価証券
    グローバル・リンク・マネジメント                           500     1,239.00          619,500       300株
                                                    貸付有価証券
    フェイスネットワーク                          1,000      1,248.00         1,248,000         400株
                                                    貸付有価証券
    パーク２４                         23,700       2,081.00        49,319,700         1,400株
                                                    貸付有価証券
    パラカ                          1,100      1,851.00         2,036,100         400株
    三井不動産                         131,700       2,662.50        350,651,250
    三菱地所                         183,900       1,603.00        294,791,700
    平和不動産                          5,000      3,655.00        18,275,000
    東京建物                         29,000       1,720.00        49,880,000
    京阪神ビルディング                          5,100      1,189.00         6,063,900
                                                    貸付有価証券
    住友不動産                         55,100       3,369.00        185,631,900          100株
                                                    貸付有価証券
    テーオーシー                          5,800       597.00        3,462,600         100株
                                                    貸付有価証券
    東京楽天地                           600     4,145.00         2,487,000         400株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    スターツコーポレーション                          4,400      2,712.00        11,932,800
    フジ住宅                          4,600       677.00        3,114,200
    空港施設                          4,000       529.00        2,116,000
                                                    貸付有価証券
    明和地所                          1,300       888.00        1,154,400         700株
    ゴールドクレスト                          2,900      1,707.00         4,950,300
    エスリード                          1,500      2,431.00         3,646,500
                                                    貸付有価証券
    日神グループホールディングス                          5,300       453.00        2,400,900        3,200株
                                                    貸付有価証券
    日本エスコン                          6,900       779.00        5,375,100        3,300株
    ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス                         15,400        417.00        6,421,800
                                                    貸付有価証券
    ＡＶＡＮＴＩＡ                          1,300       817.00        1,062,100         900株
                                                    貸付有価証券
    イオンモール                         15,800       1,759.00        27,792,200        10,100株
                                                    貸付有価証券
    毎日コムネット                          1,100       730.00         803,000       700株
                                                    貸付有価証券
    ファースト住建                          1,100      1,059.00         1,164,900         400株
                                                    貸付有価証券
    カチタス                          8,200      2,506.00        20,549,200         200株
                                                    貸付有価証券
    トーセイ                          5,100      1,667.00         8,501,700        1,000株
                                                    貸付有価証券
    穴吹興産                           500     2,184.00         1,092,000         300株
    サンフロンティア不動産                          5,100      1,318.00         6,721,800
    ＦＪネクストホールディングス                          3,400       999.00        3,396,600
                                                    貸付有価証券
    インテリックス                           800      535.00         428,000       500株
    ランドビジネス                          1,500       243.00         364,500
                                                    貸付有価証券
    サンネクスタグループ                           800      989.00         791,200       100株
    グランディハウス                          2,200       538.00        1,183,600
                                                    貸付有価証券
    日本空港ビルデング                         10,800       6,510.00        70,308,000         2,200株
    明豊ファシリティワークス                          1,300       725.00         942,500
    日本工営                          1,900      3,710.00         7,049,000
                                                    貸付有価証券
    ＬＩＦＵＬＬ                         11,200        242.00        2,710,400        2,400株
    ＭＩＸＩ                          7,200      2,728.00        19,641,600
    ジェイエイシーリクルートメント                          2,900      2,218.00         6,432,200
                                                    貸付有価証券
    日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         54,600        977.00       53,344,200        10,600株
                                                    貸付有価証券
    メンバーズ                           900     1,450.00         1,305,000         600株
                                                    貸付有価証券
    中広                           500      395.00         197,500       200株
    ＵＴグループ                          4,700      2,753.00        12,939,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アイティメディア                          1,200      1,240.00         1,488,000
                                                    貸付有価証券
    Ｅ・Ｊホールディングス                          1,800      1,483.00         2,669,400        1,400株
                                                    貸付有価証券
    オープンアップグループ                          9,500      1,855.00        17,622,500         6,400株
                                                    貸付有価証券
    コシダカホールディングス                          9,500      1,136.00        10,792,000         4,600株
    アルトナー                           600     1,473.00          883,800
                                                    貸付有価証券
    パソナグループ                          3,900      1,738.00         6,778,200         300株
    ＣＤＳ                           600     1,773.00         1,063,800
                                                    貸付有価証券
    リンクアンドモチベーション                          9,200       415.00        3,818,000        5,600株
    エス・エム・エス                         12,100       2,902.00        35,114,200
                                                    貸付有価証券
    サニーサイドアップグループ                           800      660.00         528,000       500株
    パーソルホールディングス                         35,100       2,636.00        92,523,600
                                                    貸付有価証券
    リニカル                          1,500       800.00        1,200,000         100株
                                                    貸付有価証券
    クックパッド                          8,900       177.00        1,575,300        4,600株
                                                    貸付有価証券
    エスクリ                          1,200       342.00         410,400       800株
                                                    貸付有価証券
    アイ・ケイ・ケイホールディングス                          1,400       636.00         890,400       1,000株
                                                    貸付有価証券
    学情                          1,500      1,734.00         2,601,000         800株
                                                    貸付有価証券
    スタジオアリス                          1,600      2,124.00         3,398,400        1,100株
    シミックホールディングス                          1,500      1,970.00         2,955,000
                                                    貸付有価証券
    エプコ                           500      731.00         365,500       200株
    ＮＪＳ                           700     2,485.00         1,739,500
    綜合警備保障                         11,800       3,930.00        46,374,000
    カカクコム                         23,300       2,027.00        47,229,100
                                                    貸付有価証券
    アイロムグループ                          1,200      1,911.00         2,293,200         800株
                                                    貸付有価証券
    セントケア・ホールディング                          1,900       754.00        1,432,600        1,400株
                                                    貸付有価証券
    サイネックス                           400      577.00         230,800       100株
                                                    貸付有価証券
    ルネサンス                          2,400       903.00        2,167,200        1,500株
    ディップ                          5,600      3,370.00        18,872,000
                                                    貸付有価証券
    デジタルホールディングス                          2,500      1,026.00         2,565,000        1,700株
                                                    貸付有価証券
    新日本科学                          3,400      2,332.00         7,928,800        2,300株
                                                    貸付有価証券
    キャリアデザインセンター                           500     1,498.00          749,000       300株
                                 89/146


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ベネフィット・ワン                         14,700       1,533.00        22,535,100         700株
    エムスリー                         62,900       3,108.00        195,493,200
                                                    貸付有価証券
    ツカダ・グローバルホールディング                          1,900       459.00         872,100       1,200株
    ブラス                           300     1,034.00          310,200
                                                    貸付有価証券
    アウトソーシング                         18,900       1,233.00        23,303,700        13,000株
                                                    貸付有価証券
    ウェルネット                          2,000       602.00        1,204,000        1,400株
    ワールドホールディングス                          1,400      2,748.00         3,847,200
                                                    貸付有価証券
    ディー・エヌ・エー                         12,700       1,817.00        23,075,900         100株
    博報堂ＤＹホールディングス                         40,600       1,462.00        59,357,200
                                                    貸付有価証券
    ぐるなび                          6,000       365.00        2,190,000        1,400株
    タカミヤ                          4,500       478.00        2,151,000
    ジャパンベストレスキューシステム                          1,600       646.00        1,033,600
    ファンコミュニケーションズ                          6,400       392.00        2,508,800
                                                    貸付有価証券
    ライク                          1,200      1,692.00         2,030,400         800株
                                                    貸付有価証券
    ビジネス・ブレークスルー                          1,100       433.00         476,300       200株
                                                    貸付有価証券
    エスプール                          9,200       575.00        5,290,000        3,800株
    ＷＤＢホールディングス                          1,600      2,038.00         3,260,800
                                                    貸付有価証券
    ティア                          1,500       428.00         642,000       600株
                                                    貸付有価証券
    ＣＤＧ                           200     1,341.00          268,200       100株
                                                    貸付有価証券
    アドウェイズ                          4,400       682.00        3,000,800        2,700株
    バリューコマース                          2,400      1,403.00         3,367,200
                                                    貸付有価証券
    インフォマート                         33,300        263.00        8,757,900        2,900株
                                                    貸付有価証券
    ＪＰホールディングス                          9,400       315.00        2,961,000        4,300株
    エコナックホールディングス                          5,500        91.00        500,500
                                                    貸付有価証券
    ＣＬホールディングス                           900      871.00         783,900       600株
    プレステージ・インターナショナル                         13,400        613.00        8,214,200
    アミューズ                          1,700      1,745.00         2,966,500
                                                    貸付有価証券
    ドリームインキュベータ                          1,000      2,611.00         2,611,000         700株
    クイック                          2,400      1,955.00         4,692,000
    ＴＡＣ                          1,500       199.00         298,500
                                                    貸付有価証券
    電通グループ                         31,300       4,480.00        140,224,000         20,800株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    テイクアンドギヴ・ニーズ                           900     1,102.00          991,800       700株
                                                    貸付有価証券
    ぴあ                          1,100      3,260.00         3,586,000         700株
                                                    貸付有価証券
    イオンファンタジー                          1,400      3,520.00         4,928,000         900株
    シーティーエス                          3,500       722.00        2,527,000
                                                    貸付有価証券
    ネクシィーズグループ                           800      656.00         524,800       200株
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                          9,300      2,632.00        24,477,600
    アルプス技研                          2,800      2,784.00         7,795,200
                                                    貸付有価証券
    サニックス                          5,300       327.00        1,733,100        1,500株
    日本空調サービス                          3,300       720.00        2,376,000
    オリエンタルランド                         168,300       5,227.00        879,704,100
    ダスキン                          7,100      3,080.00        21,868,000
                                                    貸付有価証券
    明光ネットワークジャパン                          3,700       623.00        2,305,100        2,000株
    ファルコホールディングス                          1,400      1,782.00         2,494,800
                                                    貸付有価証券
    秀英予備校                           500      404.00         202,000       100株
                                                    貸付有価証券
    ラウンドワン                         26,600        645.00       17,157,000         1,100株
    リゾートトラスト                         12,600       2,035.00        25,641,000
    ビー・エム・エル                          3,900      3,035.00        11,836,500
    りらいあコミュニケーションズ                          5,300      1,463.00         7,753,900
    リソー教育                         14,500        301.00        4,364,500
                                                    貸付有価証券
    早稲田アカデミー                          1,800      1,364.00         2,455,200        1,200株
    ユー・エス・エス                         32,700       2,269.00        74,196,300
                                                    貸付有価証券
    東京個別指導学院                          3,800       517.00        1,964,600        2,600株
    サイバーエージェント                         70,300        988.00       69,456,400
                                                    貸付有価証券
    楽天グループ                         147,400        576.00       84,902,400        103,300株
                                                    貸付有価証券
    クリーク・アンド・リバー社                          1,900      1,919.00         3,646,100         700株
                                                    貸付有価証券
    ＳＢＩグローバルアセットマネジメント                          5,000       484.00        2,420,000        1,300株
    テー・オー・ダブリュー                          6,100       324.00        1,976,400
    山田コンサルティンググループ                          1,600      1,691.00         2,705,600
                                                    貸付有価証券
    セントラルスポーツ                          1,200      2,412.00         2,894,400         800株
                                                    貸付有価証券
    フルキャストホールディングス                          3,000      2,223.00         6,669,000        1,100株
    エン・ジャパン                          5,800      2,324.00        13,479,200
                                                    貸付有価証券
    リソルホールディングス                           200     4,690.00          938,000       100株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    テクノプロ・ホールディングス                         18,800       3,035.00        57,058,000        12,500株
                                                    貸付有価証券
    アトラグループ                           800      179.00         143,200       500株
    インターワークス                           900      342.00         307,800
                                                    貸付有価証券
    アイ・アールジャパンホールディングス                          1,600      1,620.00         2,592,000         300株
    ＫｅｅＰｅｒ技研                          2,000      5,380.00        10,760,000
                                                    貸付有価証券
    ファーストロジック                           300      892.00         267,600       200株
                                                    貸付有価証券
    三機サービス                           500     1,013.00          506,500       300株
                                                    貸付有価証券
    Ｇｕｎｏｓｙ                          2,600       614.00        1,596,400        1,500株
                                                    貸付有価証券
    デザインワン・ジャパン                           900      170.00         153,000       100株
                                                    貸付有価証券
    イー・ガーディアン                          1,200      1,909.00         2,290,800         200株
                                                    貸付有価証券
    リブセンス                          1,300       253.00         328,900       1,000株
    ジャパンマテリアル                          9,700      2,186.00        21,204,200
                                                    貸付有価証券
    ベクトル                          5,000      1,312.00         6,560,000         600株
                                                    貸付有価証券
    ウチヤマホールディングス                           900      302.00         271,800       100株
                                                    貸付有価証券
    チャーム・ケア・コーポレーション                          2,700      1,195.00         3,226,500         300株
                                                    貸付有価証券
    キャリアリンク                          1,200      2,742.00         3,290,400         800株
                                                    貸付有価証券
    ＩＢＪ                          2,000       685.00        1,370,000        1,400株
                                                    貸付有価証券
    アサンテ                          1,500      1,588.00         2,382,000         100株
                                                    貸付有価証券
    バリューＨＲ                          2,800      1,409.00         3,945,200        1,900株
                                                    貸付有価証券
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          2,600      3,060.00         7,956,000         800株
                                                    貸付有価証券
    ライドオンエクスプレスホールディングス                          1,200      1,001.00         1,201,200         500株
    ＥＲＩホールディングス                           700     1,292.00          904,400
                                                    貸付有価証券
    アビスト                           400     3,040.00         1,216,000         300株
    シグマクシス・ホールディングス                          4,800      1,092.00         5,241,600
    ウィルグループ                          2,600      1,013.00         2,633,800
                                                    貸付有価証券
    エスクロー・エージェント・ジャパン                          2,600       141.00         366,600       200株
                                                    貸付有価証券
    メドピア                          2,800      1,116.00         3,124,800        1,900株
                                                    貸付有価証券
    レアジョブ                           500      984.00         492,000       200株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    代用有価証券
    リクルートホールディングス                         235,500       4,290.00       1,010,295,000          34,300株
    エラン                          4,200       866.00        3,637,200
    土木管理総合試験所                           900      326.00         293,400
    日本郵政                         382,700        984.50       376,768,150
    ベルシステム２４ホールディングス                          4,300      1,381.00         5,938,300
                                                    貸付有価証券
    鎌倉新書                          3,700       817.00        3,022,900        2,300株
    ＳＭＮ                           700      457.00         319,900
                                                    貸付有価証券
    一蔵                           400      546.00         218,400       300株
                                                    貸付有価証券
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                           500      664.00         332,000       300株
                                                    貸付有価証券
    エアトリ                          2,300      2,610.00         6,003,000        1,600株
    アトラエ                          1,900       731.00        1,388,900
                                                    貸付有価証券
    ストライク                          1,300      3,455.00         4,491,500         300株
    ソラスト                          8,800       594.00        5,227,200
    セラク                          1,000      1,608.00         1,608,000
                                                    貸付有価証券
    インソース                          6,900      1,219.00         8,411,100        4,800株
    ベイカレント・コンサルティング                         25,200       5,110.00        128,772,000
                                                    貸付有価証券
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           700     1,178.00          824,600       100株
    アイモバイル                          1,400      1,285.00         1,799,000
                                                    貸付有価証券
    キャリアインデックス                           900      301.00         270,900       300株
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                           800      993.00         794,400
    船場                           500      711.00         355,500
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                         11,300       1,879.00        21,232,700
                                                    貸付有価証券
    フルテック                           400     1,075.00          430,000       100株
                                                    貸付有価証券
    ツナググループ・ホールディングス                           800      570.00         456,000       500株
                                                    貸付有価証券
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                           900      389.00         350,100       700株
                                                    貸付有価証券
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                           400      588.00         235,200       200株
                                                    貸付有価証券
    ウェルビー                          2,400       526.00        1,262,400        1,600株
                                                    貸付有価証券
    エル・ティー・エス                           400     3,385.00         1,354,000         100株
                                                    貸付有価証券
    ミダックホールディングス                          1,900      1,666.00         3,165,400        1,300株
                                                    貸付有価証券
    日総工産                          2,400       848.00        2,035,200        1,500株
    キュービーネットホールディングス                          1,600      1,477.00         2,363,200
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    貸付有価証券
    ＲＰＡホールディングス                          4,400       379.00        1,667,600        1,100株
                                                    貸付有価証券
    スプリックス                           700      787.00         550,900       200株
                                                    貸付有価証券
    マネジメントソリューションズ                          1,800      2,923.00         5,261,400        1,200株
                                                    貸付有価証券
    プロレド・パートナーズ                           800      499.00         399,200       300株
                                                    貸付有価証券
    ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                          1,000       385.00         385,000       100株
                                                    貸付有価証券
    テノ．ホールディングス                           400      658.00         263,200       200株
                                                    貸付有価証券
    フロンティア・マネジメント                          1,100      1,108.00         1,218,800         700株
                                                    貸付有価証券
    ピアラ                           500      506.00         253,000       300株
                                                    貸付有価証券
    コプロ・ホールディングス                           400     1,804.00          721,600       100株
                                                    貸付有価証券
    ギークス                           400      754.00         301,600       200株
                                                    貸付有価証券
    アンビスホールディングス                          3,400      3,025.00        10,285,000         2,300株
                                                    貸付有価証券
    カーブスホールディングス                          8,700       684.00        5,950,800         400株
    フォーラムエンジニアリング                          1,900      1,127.00         2,141,300
    Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ                          1,100      1,229.00         1,351,900
                                                    貸付有価証券
    ダイレクトマーケティングミックス                          3,800      1,010.00         3,838,000        1,800株
                                                    貸付有価証券
    ポピンズ                           500     1,547.00          773,500       200株
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          2,500      2,375.00         5,937,500
                                                    貸付有価証券
    アドバンテッジリスクマネジメント                          1,200       537.00         644,400       100株
    リログループ                         17,700       1,961.00        34,709,700
    東祥                          2,300      1,150.00         2,645,000
                                                    貸付有価証券
    ビーウィズ                           800     1,827.00         1,461,600         500株
    ＴＲＥホールディングス                          6,700      1,075.00         7,202,500
    人・夢・技術グループ                          1,200      1,457.00         1,748,400
    大栄環境                          8,100      2,013.00        16,305,300
    日本管財ホールディングス                          3,400      2,603.00         8,850,200
                                                    貸付有価証券
    エイチ・アイ・エス                          8,300      1,929.00        16,010,700         5,800株
                                                    貸付有価証券
    ラックランド                          1,300      3,220.00         4,186,000         900株
                                                    貸付有価証券
    共立メンテナンス                          5,400      4,910.00        26,514,000         3,800株
    イチネンホールディングス                          3,400      1,274.00         4,331,600
    建設技術研究所                          1,600      3,340.00         5,344,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    スペース                          2,400      1,012.00         2,428,800
    燦ホールディングス                          1,400      2,144.00         3,001,600
    スバル興業                           100     9,310.00          931,000
    東京テアトル                          1,100      1,122.00         1,234,200
                                                    貸付有価証券
    タナベコンサルティンググループ                          1,000       850.00         850,000       400株
                                                    貸付有価証券
    ナガワ                           900     6,050.00         5,445,000         600株
                                                    貸付有価証券
    東京都競馬                          2,700      3,980.00        10,746,000         1,800株
                                                    貸付有価証券
    常磐興産                          1,000      1,212.00         1,212,000         700株
    カナモト                          5,800      2,177.00        12,626,600
    ニシオホールディングス                          3,000      3,190.00         9,570,000
                                                    貸付有価証券
    アゴーラ　ホスピタリティー　グループ                         16,100        24.00        386,400       10,500株
                                                    貸付有価証券
    トランス・コスモス                          3,900      3,290.00        12,831,000         1,600株
    乃村工藝社                         13,900        931.00       12,940,900
                                                    貸付有価証券
    藤田観光                          1,400      3,615.00         5,061,000         900株
                                                    貸付有価証券
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          2,000      1,393.00         2,786,000        1,300株
    トーカイ                          2,800      1,853.00         5,188,400
    セコム                         32,400       9,136.00        296,006,400
                                                    貸付有価証券
    セントラル警備保障                          1,700      2,717.00         4,618,900         200株
    丹青社                          6,200       795.00        4,929,000
    メイテック                         12,400       2,319.00        28,755,600
    応用地質                          3,000      1,869.00         5,607,000
    船井総研ホールディングス                          6,600      2,590.00        17,094,000
                                                    貸付有価証券
    進学会ホールディングス                           700      291.00         203,700       200株
                                                    貸付有価証券
    オオバ                          1,600       722.00        1,155,200        1,100株
                                                    貸付有価証券
    いであ                           600     1,648.00          988,800       400株
    学究社                          1,300      2,146.00         2,789,800
    ベネッセホールディングス                         11,900       1,762.00        20,967,800
    イオンディライト                          3,600      2,950.00        10,620,000
                                                    貸付有価証券
    ナック                          1,600       946.00        1,513,600        1,000株
                                                    貸付有価証券
    ダイセキ                          6,500      3,585.00        23,302,500         3,600株
    ステップ                          1,100      1,775.00         1,952,500
            合　　　計               36,362,500               94,265,833,180
    　(2)株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２　信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【中間財務諸表】

    （１）　当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52
        年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関す
        る規則」（平成12年総理府令第133号）に基づき作成しております。
        なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（2023年                                                   6月  1日か

        ら2023年11月30日まで）の中間財務諸表について、PwC                             Japan有限責任監査法人による中間監査を受け
        ております。
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    【年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                  前計算期間末
                                                当中間計算期間末
                                 2023年    5月31日現在
                                                2023年11月30日現在
     資産の部
       流動資産
                                      9,066,039,682               13,021,833,300
        コール・ローン
                                      94,265,833,180               113,850,853,000
        株式
                                        68,514,000               40,218,650
        派生商品評価勘定
                                        61,619,710               42,161,988
        未収入金
                                       880,685,614               796,202,260
        未収配当金
                                         675,811               842,657
        未収利息
                                       101,287,878                21,018,404
        その他未収収益
                                     104,444,655,875               127,773,130,259
        流動資産合計
                                     104,444,655,875               127,773,130,259
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        10,955,600                2,489,900
        派生商品評価勘定
                                        96,118,900               27,353,300
        前受金
                                        20,217,600               52,513,415
        未払金
                                       239,870,896               136,378,942
        未払解約金
                                        11,843,676               14,409,861
        未払受託者報酬
                                        58,718,364               71,928,318
        未払委託者報酬
                                          3,355                559
        未払利息
                                      7,393,868,450               11,693,345,549
        受入担保金
                                        1,932,203               2,391,487
        その他未払費用
                                      7,833,529,044               12,000,811,331
        流動負債合計
                                      7,833,529,044               12,000,811,331
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      35,851,938,071               38,157,562,265
        元本
        剰余金
                                      60,759,188,760               77,614,756,663
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                      22,592,244,782               20,322,851,203
          （分配準備積立金）
                                      96,611,126,831               115,772,318,928
        元本等合計
                                      96,611,126,831               115,772,318,928
       純資産合計
                                     104,444,655,875               127,773,130,259
     負債純資産合計
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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                  前中間計算期間               当中間計算期間
                                 自　2022年      6月  1日       自　2023年      6月  1日
                                 至　2022年11月30日               至　2023年11月30日
     営業収益
                                       848,209,928              1,158,923,398
       受取配当金
       受取利息                                △ 5,212,612              △ 4,623,545
                                      3,180,022,329               11,200,453,094
       有価証券売買等損益
                                        88,890,550               184,516,850
       派生商品取引等損益
                                       151,375,890                52,138,370
       その他収益
                                      4,263,286,085               12,591,408,167
       営業収益合計
     営業費用
                                         131,916               212,777
       支払利息
                                        11,098,101               14,409,861
       受託者報酬
                                        54,793,411               71,928,318
       委託者報酬
                                        1,791,523               2,391,487
       その他費用
                                        67,814,951               88,942,443
       営業費用合計
                                      4,195,471,134               12,502,465,724
     営業利益又は営業損失（△）
                                      4,195,471,134               12,502,465,724
     経常利益又は経常損失（△）
                                      4,195,471,134               12,502,465,724
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       114,453,815               848,970,248
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                      45,620,396,394               60,759,188,760
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      5,907,810,078               11,937,703,607
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      5,907,810,078               11,937,703,607
       額
                                      4,231,174,091               6,735,631,180
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      4,231,174,091               6,735,631,180
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                      51,378,049,700               77,614,756,663
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                      ける中間計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は中間計算期間末日において
                      知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                      値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
                      は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                      価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券
                      適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                      由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                      もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                      価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価                  デリバティブ取引
      方法
                      個別法に基づき原則として時価で評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）
                                     前計算期間末
                                                  当中間計算期間末
                                    2023年    5月31日現在
                                                 2023年11月30日現在
    １.   期首元本額                                33,604,280,164円             35,851,938,071円
       期中追加設定元本額                                9,275,203,288円              6,242,387,422円
       期中一部解約元本額                                7,027,545,381円              3,936,763,228円
    ２.   受益権の総数                                35,851,938,071口             38,157,562,265口
    ３.   担保資産
       デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券と
       して担保に供している資産は次のとおりであります。
       株式                                 933,645,100円            1,747,570,510円
    ４.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券は次
       のとおりであります。
       株式                                6,923,470,180円             11,132,461,120円
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
               前中間計算期間                            当中間計算期間
              自  2022年    6月  1日                     自  2023年    6月  1日
              至  2022年11月30日                           至  2023年11月30日
       該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）
    金融商品の時価等に関する事項
                             前計算期間末
                                               当中間計算期間末
                           2023年    5月31日現在
                                              2023年11月30日現在
    中間貸借対照表計上額、時価及びその                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し                   中間貸借対照表計上額は中間計算期間末
    差額                  ているため、その差額はありません。                   日の時価で計上しているため、その差額
                                          はありません。
    時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                  同左
                      「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                      記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      「デリバティブ取引等に関する注記」に
                                                  同左
                      記載しております。
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳
                      簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                      品の時価を帳簿価額としております。
    金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価の算定においては一定の
    ての補足説明                  前提条件等を採用しているため異なる前
                                                  同左
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）
    取引の時価等に関する事項
    (株式関連)
    前計算期間末（2023年            5月31日現在）
                                                      （単位：円）
               種  類                            時  価

       区分                 契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    市場取引
            株価指数先物取引
                買建         2,280,981,100               －    2,338,600,000           57,618,900
            合計             2,280,981,100               －    2,338,600,000           57,618,900
    当中間計算期間末（2023年11月30日現在）
                                                      （単位：円）
               種  類                            時  価

       区分                 契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
    市場取引
            株価指数先物取引
                買建         1,886,786,700               －    1,924,560,000           37,773,300
            合計             1,886,786,700               －    1,924,560,000           37,773,300
    （注）1.時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
        原則として中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しており
        ます。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に
        準ずる方法で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （１口当たり情報）

               前計算期間末
                                          当中間計算期間末
              2023年    5月31日現在
                                          2023年11月30日現在
    1口当たり純資産額                        2.6947円    1口当たり純資産額                        3.0341円
    (1万口当たり純資産額)                       (26,947円)     (1万口当たり純資産額)                       (30,341円)
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    ２【ファンドの現況】

    以下のファンドの現況は             2023年12月29日        現在です。
    【年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                              125,230,087,244        円　
    Ⅱ　負債総額                               8,774,419,188       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              116,455,668,056        円　
    Ⅳ　発行済口数                              38,471,140,096       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.0271   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換
        該当事項はありません。
    （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容
     ①　譲渡制限はありません。
     ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に                                    社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
     ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
    （５）受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、                    社債、株式等の振替に関する法律                 に定めるところにしたがい、一
        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                         については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額
        2023年12月末       現在          資本金                   17,363,045,900円
                        発行可能株式総数                    230,000,000株
                        発行済株式総数                    197,012,500株
        ●過去５年間における主な資本金の増減　：　該当事項はありません。

    （２）会社の意思決定機関（               2023年12月末       現在）

       ・株主総会
        株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
        定を行ないます。
        当社は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
        業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年３月31日
        （事業年度の終了）から３ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
       ・取締役会
        取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。また、取締役会の決議に
        よって重要な業務執行（会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を
        取締役に委任することができます。
        当社の取締役会は10名以内の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び5名以内の監査等委員であ
        る取締役で構成され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は選任後１年以内に終了する
        事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
        て、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、代表取締役若干名を選定します。
       ・監査等委員会
        当社の監査等委員会は、５名以内の監査等委員である取締役で構成され、監査等委員である取締役の任
        期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
        す。監査等委員会は、その決議をもって、監査等委員の中から、常勤の監査等委員を選定します。
    （３）運用の意思決定プロセス（                 2023年12月末       現在）

     １．投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
     ２．各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
        定します。
     ３．各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
        の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
     ４．トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
        発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
     ５．運用状況の評価・分析および運用リスク                       （ 流動性リスク       を含む）     の管理ならびに法令など遵守状況のモ
        ニタリングについては、運用部門から独立したリスク管理／コンプライアンス業務担当部門が担当し、
        これを運用部門にフィードバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

     ・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
       定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行
       なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
      ・委託会社の運用する、            2023年12月末       現在の投資信託などは次の通りです。
                                           純資産額

               種　類               ファンド本数
                                         （単位：億円）
       投資信託総合計                              836           275,901
           株式投資信託                          783           237,069
               単位型                      303            9,406
               追加型                      480           227,662
           公社債投資信託                          53           38,832
               単位型                       40           1,033
               追加型                       13           37,799
    ３【委託会社等の経理状況】

    １.　当社の      財務諸表     は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年８月６日内閣府令
      第52号）に基づいて作成しております。
       また、当社の       中間財務諸表       は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年
      大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基
      づいて作成しております。
    ２.　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、                                  第64期事業年度        （2022年４月１日から2023

      年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
       また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、                               第65期中間会計期間           （2023年４月１日から
      2023年９月30日まで）の中間財務諸表について、有限責任                              あずさ監査法人により中間監査を受けておりま
      す。
    （１）【貸借対照表】

                                                  (単位：百万円)
                                   第63期                第64期
                                (2022年３月31日)                (2023年３月31日)
     資産の部
     　流動資産
     　　現金・預金                                  42,427                42,036
     　　有価証券                                   170               1,025
     　　前払費用                                   932                908
     　　未収入金                                    96   ※4            410
     　　未収委託者報酬                                  25,193                21,336
     　　未収収益                       ※3            1,048    ※3            589
     　　関係会社短期貸付金                                  5,005                3,318
     　　立替金                                  1,056                1,015
                                        998               1,233
     　　その他                       ※2                ※2
     　　流動資産合計                                  76,928                71,875
     　固定資産
     　　有形固定資産
     　　　建物                       ※1             244   ※1            245
     　　　器具備品                       ※1             153   ※1            122
     　　　有形固定資産合計                                   397                367
     　　無形固定資産
     　　　ソフトウエア                                   335                390
     　　　無形固定資産合計                                   335                390
     　　投資その他の資産
     　　　投資有価証券                                  23,969                23,274
     　　　関係会社株式                                  22,366                22,366
     　　　長期差入保証金                                   652                375
                                       3,678                 448
     　　　繰延税金資産
     　　　投資その他の資産合計                                  50,667                46,465
     　　固定資産合計                                  51,399                47,224
     　資産合計                                 128,328                119,099
                                                  (単位：百万円)

                                   第63期                第64期
                                (2022年３月31日)                (2023年３月31日)
     負債の部
     　流動負債
     　　預り金                                   651                433
     　　未払金                                  9,693                7,557
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　　未払収益分配金                                    7                7
     　　　未払償還金                                    71                71
     　　　未払手数料                                  8,783                6,586
     　　　その他未払金                                   831                892
     　　未払費用                       ※3            5,572    ※3           4,227
     　　未払法人税等                                  2,354                  -
     　　未払消費税等                       ※4            3,669                  -
     　　賞与引当金                                  3,958                2,563
     　　役員賞与引当金                                    5               218
     　　訴訟損失引当金                                  7,847                  -
     　　その他                                  1,330                 647
     　　流動負債合計                                  35,083                15,648
     　固定負債
     　　退職給付引当金                                  1,395                1,424
     　　賞与引当金                                   423                437
     　　役員賞与引当金                                    -               16
                                        390                181
     　　その他
     　　固定負債合計                                  2,209                2,059
     　負債合計                                  37,292                17,708
     純資産の部
     　株主資本
     　　資本金                                  17,363                17,363
     　　資本剰余金
                                       5,220                5,220
     　　　資本準備金
     　　　資本剰余金合計                                  5,220                5,220
     　　利益剰余金
     　　　その他利益剰余金
                                      68,901                79,307
     　　　　繰越利益剰余金
     　　　利益剰余金合計                                  68,901                79,307
     　　自己株式                                 △2,067                △2,067
     　　株主資本合計                                  89,417                99,823
     　評価・換算差額等
     　　その他有価証券評価差額金                                  2,350                2,056
                                       △731                △488
     　　繰延ヘッジ損益
     　　評価・換算差額等合計                                  1,618                1,567
     　純資産合計                                  91,035               101,391
     負債純資産合計                                 128,328                119,099
    （２）【損益計算書】

                                                  (単位：百万円)
                                  第63期                第64期
                              (自　2021年４月１日                (自　2022年４月１日
                              至　2022年３月31日)                至　2023年３月31日)
     　営業収益
     　　委託者報酬                                  94,938                73,998
                                       4,743                3,479
     　　その他営業収益
     　　営業収益合計                                  99,682                77,477
     　営業費用
     　　支払手数料                                  42,026                30,699
     　　広告宣伝費                                   987                755
     　　公告費                                    1                3
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　調査費                                  23,000                17,479
     　　　調査費                                  1,042                1,170
     　　　委託調査費                                  21,932                16,282
     　　　図書費                                    25                26
     　　委託計算費                                   598                581
     　　営業雑経費                                  1,014                 948
     　　　通信費                                   143                139
     　　　印刷費                                   308                309
     　　　協会費                                    52                56
     　　　諸会費                                    13                16
                                        494                427
     　　　その他
     　　営業費用計                                  67,628                50,469
     　一般管理費
     　　給料                                  11,759                9,818
     　　　役員報酬                                   156                314
     　　　役員賞与引当金繰入額                                    5               234
     　　　給料・手当                                  7,229                6,544
     　　　賞与                                   143                147
     　　　賞与引当金繰入額                                  4,225                2,577
     　　交際費                                    22                56
     　　寄付金                                    29                24
     　　旅費交通費                                    66               205
     　　租税公課                                   429                433
     　　不動産賃借料                                   937                938
     　　退職給付費用                                   394                383
     　　退職金                                   169                155
     　　固定資産減価償却費                                   172                183
     　　福利費                                  1,171                1,097
                                       3,888                4,291
     　　諸経費
     　　一般管理費計                                  19,042                17,588
     　営業利益                                  13,010                9,420
                                                  (単位：百万円)

                                  第63期                第64期
                              (自　2021年４月１日                (自　2022年４月１日
                              至　2022年３月31日)                至　2023年３月31日)
     　営業外収益
     　　受取利息                                    71               107
     　　受取配当金
                           ※１            5,257    ※１            9,255
     　　時効成立分配金・償還金                                    1                1
     　　為替差益                                  1,548                 －
                                        58               236
     　　その他
     　　営業外収益合計                                  6,936                9,601
     　営業外費用
     　　支払利息                                   177                407
     　　デリバティブ費用                                    49               389
     　　有価証券償還損                                    －                6
     　　時効成立後支払分配金・償還金                                    9                1
     　　為替差損                                    －               342
                                        39                15
     　　その他
     　　営業外費用合計                                   275               1,163
     　経常利益                                  19,672                17,858
     　特別利益
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     　　投資有価証券売却益                                   253                427
     　　子会社有償減資払戻益                                  1,445                 －
                                        －              4,481
     　　訴訟損失引当金戻入額                                      ※３
     　　特別利益合計                                  1,699                4,909
     　特別損失
     　　投資有価証券売却損                                   132                347
     　　固定資産処分損                                    0                0
                                       7,847                 －
     　　訴訟損失引当金繰入額
     　　特別損失合計                                  7,980                 347
     　税引前当期純利益                                  13,391                22,420
     　法人税、住民税及び事業税
                                       3,435                1,340
     　法人税等還付税額                      ※２            △329                 －
                                      △1,851                 3,252
     　法人税等調整額
     　法人税等合計                                  1,255                4,593
     　当期純利益                                  12,136                17,826
    （３）【株主資本等変動計算書】

    第63期（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
                                                  (単位：百万円)
                                   株主資本
                          資本剰余金            利益剰余金
                                                     株主資本
                                   その他利益
                  資本金                             自己株式
                                    剰余金
                                                      合計
                             資本剰余金            利益剰余金
                       資本準備金
                              合計            合計
                                   繰越利益
                                    剰余金
     当期首残高               17,363      5,220      5,220     61,956      61,956     △2,067      82,472
     当期変動額
     剰余金の配当                               △5,191      △5,191            △5,191
     当期純利益                               12,136      12,136            12,136
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目の
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －      －      －     6,944      6,944       －    6,944
     当期末残高               17,363      5,220      5,220     68,901      68,901     △2,067      89,417
                     評価・換算差額等

                                  純資産合計
                  その他           評価・
                       繰延ヘッジ
                  有価証券           換算差額
                        損益
                  評価差額金            等合計
     当期首残高               1,461      115     1,577      84,049
     当期変動額
     剰余金の配当                               △5,191
     当期純利益                               12,136
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目の
                     889    △847       41      41
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計                889    △847       41     6,985
     当期末残高               2,350     △731      1,618      91,035
    第64期（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

                                                  (単位：百万円)
                                   株主資本
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                          資本剰余金            利益剰余金
                                                     株主資本
                                   その他利益
                  資本金                             自己株式
                                    剰余金
                                                      合計
                             資本剰余金            利益剰余金
                       資本準備金
                              合計            合計
                                   繰越利益
                                    剰余金
     当期首残高               17,363      5,220      5,220     68,901      68,901     △2,067      89,417
     当期変動額
     剰余金の配当                               △7,420      △7,420            △7,420
     当期純利益                               17,826      17,826            17,826
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目の
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －      －      －    10,406      10,406       －    10,406
     当期末残高               17,363      5,220      5,220     79,307      79,307     △2,067      99,823
                     評価・換算差額等

                                  純資産合計
                  その他           評価・
                       繰延ヘッジ
                  有価証券           換算差額
                        損益
                  評価差額金            等合計
     当期首残高               2,350     △731      1,618      91,035
     当期変動額
     剰余金の配当                               △7,420
     当期純利益                               17,826
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目の
                    △294      242     △51      △51
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計               △294      242     △51     10,355
     当期末残高               2,056     △488      1,567     101,391
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
                                     第64期
           項目                       （自　2022年４月１日
                                  至　2023年３月31日）
     １　資産の評価基準及び評価               (1)  有価証券
     　　方法
                    　①　子会社株式及び関連会社株式
                    　　　総平均法による原価法
                    　②　その他有価証券

                    　　市場価格のない株式等以外のもの
                      　時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均
                      法により算定)
                    　　市場価格のない株式等

                    　　　総平均法による原価法
                    (2)  デリバティブ
                      時価法
     ２　固定資産の減価償却の方法               (1)  有形固定資産
                     　定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以後に取得した建
                     物附属設備については、定額法を採用しております。
                     　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
                      建物                ３年～15年
                      器具備品                ３年～20年
                    (2)  無形固定資産

                     　定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい
                     ては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
     ３　引当金の計上基準               (1)  賞与引当金

                     　従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
                     度の負担額を計上しております。
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                    (2)  役員賞与引当金
                     　役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
                     の負担額を計上しております。
                    (3)  退職給付引当金

                     　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
                     金資産の見込額に基づき、計上しております。
                     ①　退職給付見込額の期間帰属方法

                     　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
                     帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
                     ②　数理計算上の差異の費用処理方法

                     　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
                     間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
                     翌事業年度から費用処理しております。
     ４　収益の計上基準                当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務

                    の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は
                    以下のとおりであります。
                    (1)  投資信託委託業務

                      当社は、投資信託契約に基づき投資信託商品に関する投信委託サービスを提
                     供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」）に応じて手数料を受領しておりま
                     す。サービスの提供を通じて得られる投資信託報酬は、各ファンドのAUMに固定
                     料率を乗じて毎日計算され、日次で収益を認識しております。
                    (2)  投資顧問業務

                      当社は、投資顧問契約に基づき機関投資家に投資顧問サービスを提供し、
                     ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得
                     られる投資顧問報酬は、一般的に各ファンドのAUMに投資顧問契約で定められた
                     固定料率を乗じて毎月計算され、月次で収益を認識しております。
                    (3)  成功報酬

                      当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資信託契約また
                     は投資顧問契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能
                     性が無いことが判明した時点で収益を認識しております。
     ５　ヘッジ会計の方法               (1)  ヘッジ会計の方法

                      繰延ヘッジ処理によっております。
                    (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
                      ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
                    (3)  ヘッジ方針
                      ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして
                      おります。
                    (4)  ヘッジ有効性評価の方法
                     　ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ
                     手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しておりま
                     す。
     ６　その他財務諸表作成のため                消費税等の会計処理

       の基本となる重要な事項              　資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処
                     理しております。
    （会計方針の変更）

                             第64期
                          （自　2022年４月１日
                           至　2023年３月31日）
       （時価の算定に関する会計基準の適用）
         「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準第31号　2021年６月17日。以下「時価算定
        会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定
        める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を、将来にわたって適
        用することとしております。本会計基準適用指針の適用が当財務諸表に与える影響は軽微であります。
     (表示方法の変更)

                             第64期
                          (自　2022年４月１日
                          至　2023年３月31日)
                                109/146


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         その他有価証券の為替リスクヘッジに係るヘッジ損益について、ヘッジ対象の損益認識時に繰延ヘッジ
        損益を純損益に計上するに当たり、前事業年度において、「為替差損益」に含めていましたが、金額的重
        要性が高まったことから、ヘッジの効果をより明瞭に表示するため当事業年度よりヘッジ対象の損益区分
        と同一区分である投資有価証券売却益あるいは投資有価証券売却損として表示することとしております。
    （重要な会計上の見積り）

     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
     １　当事業年度の財務諸表に計上した金額
        訴訟損失引当金を7,847百万円計上しております。
     ２　会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
      (1)  当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
         訴訟について将来発生しうる損失の見込額を算出し、訴訟損失引当金として計上しています。
      (2)  当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
         原告が主張する損害額に基づき、将来発生することが予想される損失の見積を行っています。
      (3)  翌事業年度の財務諸表に与える影響
          当社では、現在までに想定しうる最善の仮定に基づき訴訟損失引当金を計上しておりますが、今後
         の経過により、翌事業年度において訴訟損失引当金の追加計上または取り崩しを行う可能性がありま
         す。
     第64期(自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

          該当事項はありません。
    （貸借対照表関係）

                第63期                           第64期
              (2022年３月31日)                           (2023年３月31日)
     ※１　有形固定資産の減価償却累計額                           ※１　有形固定資産の減価償却累計額
        建物                 1,390百万円          建物                 1,437百万円
        器具備品                  823百万円         器具備品                  879百万円
     ※２　信託資産                           ※２　信託資産
     　　　流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客                           　　　流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客
       分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に                           分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
       信託しております。                           信託しております。
     ※３　関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ                           ※３　関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ
        ります。                           ります。
       (流動資産)                           (流動資産)
        未収収益                  233百万円         未収収益                  263百万円
       (流動負債)                           (流動負債)
        未払費用                 2,314百万円          未払費用                 1,778百万円
     ※４　消費税等の取扱い                           ※４　消費税等の取扱い
     　　　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、                           　　　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
       「未払消費税等」として表示しております。                           「未収入金」に含めて表示しております。
     ※５　保証債務                           ※５　保証債務
     　　　ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・                           　　　ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・
       ピーティーワイ・リミテッド（旧社名「日興ＡＭエ                           ピーティーワイ・リミテッド（旧社名「日興ＡＭエ
       クイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・                           クイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・
       リミテッド」）が発行する買戻し条件付株式の買戻                           リミテッド」）が発行する買戻し条件付株式の買戻
       請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マ                           請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マ
       ネジメント・リミテッドは最大５百万豪ドルを提供                           ネジメント・リミテッドは最大448百万円(５百万豪
       する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタ                           ドル)を提供する義務を負っています。当社はヤ
       ル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供                           ラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う
       義務を保証しております。                           当該資金提供義務を保証しております。
    （損益計算書関係）

                第63期                           第64期
             （自　2021年４月１日                           （自　2022年４月１日
             　至　2022年３月31日）                           　至　2023年３月31日）
     ※１　各科目に含まれている関係会社に対するものは、                           ※１　各科目に含まれている関係会社に対するものは、
       次のとおりであります。                           次のとおりであります。
        受取配当金                           受取配当金
                         5,194   百万円                        9,241   百万円
                                110/146


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     ※２　法人税等還付税額
        過年度の取引に関する法人税等の還付金相当額を
       計上しています。
                               ※３　訴訟損失引当金戻入額
                                  原告との和解が成立したことにより、前事業年度
                                 に計上した訴訟損失引当金から、和解金を控除した
                                 額を計上しております。
    （株主資本等変動計算書関係）

    第63期（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
    １　発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式(株)             197,012,500               －          －       197,012,500

    ２　自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式(株)              2,860,000              －          －        2,860,000

    ３　新株予約権等に関する事項

                              新株予約権の目的となる株式の数(株)
                                                     当事業年
                   新株予約権の
       新株予約権の内訳            目的となる                                 度末残高
                           当事業年度       当事業年度      当事業年度       当事業
                    株式の種類
                                                     (百万円)
                            期首       増加      減少      年度末
     2011年度
                    普通株式         432,300         －    432,300         －     －
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式        1,016,000          －    928,000       88,000       －
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式        1,772,000          －    956,000      816,000        －
     ストックオプション(2)
     2017年度
                    普通株式        2,607,000          －   1,071,000      1,536,000         －
     ストックオプション(1)
              合計              5,827,300          －   3,387,300      2,440,000         －
    (注)  １  当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。

       ２  2016年度ストックオプション(1)88,000株、2016年度ストックオプション(2)816,000株及び2017年度ストッ
        クオプション(1)847,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が
        満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2017年度ストックオプション(1)
        689,000株は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
    ４　配当に関する事項

    (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         １株当たり
        決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                        (百万円)        配当額(円)
      2021年５月25日
                普通株式           5,191         26.74    2021年３月31日         2021年６月29日
       取締役会
    (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                          配当金の総額        １株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (百万円)       配当額(円)
     2022年５月27日
               普通株式      利益剰余金          7,420       38.22     2022年３月31日         2022年６月27日
       取締役会
    第64期（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

    １　発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式(株)             197,012,500               －          －       197,012,500

    ２　自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
                                111/146


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       普通株式(株)              2,860,000              －          －        2,860,000
    ３　新株予約権等に関する事項

                              新株予約権の目的となる株式の数(株)
                                                     当事業年
                   新株予約権の
       新株予約権の内訳            目的となる                                 度末残高
                           当事業年度       当事業年度      当事業年度       当事業
                    株式の種類
                                                     (百万円)
                            期首       増加      減少      年度末
     2016年度
                    普通株式         88,000        －    88,000        －     －
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式         816,000         －    599,000      217,000        －
     ストックオプション(2)
     2017年度
                    普通株式        1,536,000          －    784,000      752,000        －
     ストックオプション(1)
              合計              2,440,000          －   1,391,800       969,000        －
    (注)  １  当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。

       ２  2016年度ストックオプション(2)217,000株及び2017年度ストックオプション(1)752,000株は、当事業年度末
        現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使する
        ことができません。
    ４　配当に関する事項

    (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         １株当たり
        決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                        (百万円)        配当額(円)
      2022年５月27日
                普通株式           7,420         38.22    2022年３月31日         2022年６月27日
       取締役会
    (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                          配当金の総額        １株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (百万円)       配当額(円)
     2023年５月26日
               普通株式      利益剰余金          5,092       26.23     2023年３月31日         2023年６月27日
       取締役会
    (リース取引関係)

                第63期                           第64期
             （自　2021年４月１日                           （自　2022年４月１日
             　至　2022年３月31日）                           　至　2023年３月31日）
     オペレーティング・リース取引                           オペレーティング・リース取引
    　　解約不能のものに係る未経過リース料                           　　解約不能のものに係る未経過リース料
        １年内                  911百万円         １年内                  899百万円
        １年超                 4,324百万円          １年超                 3,425百万円
        　合計                 5,236百万円          　合計                 4,324百万円
    （金融商品関係）

     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
     １  金融商品の状況に関する事項
     (1)  金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
       当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
       については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
       め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
       行わない方針であります。
        また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
       る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
       泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
       定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
       権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
       ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
       に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
       株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
       すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
       ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
       す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
       会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       要な会計方針「５　ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
        営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
       す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
       務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
       用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
       め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
       払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
       も晒されております。
        上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
       によりリスクをヘッジしております。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      ①  信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
         当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
        経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
        手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
        リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
      ②  市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
         当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
        取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
        モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
        変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
        の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
        益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
        商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
        週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
        的でデリバティブ取引を行っております。
      ③  流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
         当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
        に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
        クを管理しております。
     ２  金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、企業会計
       基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年
       ７月４日。以下、「時価算定適用指針」という。）第26項に従い経過措置を適用した投資信託及び市場価
       格のない株式等は、次表には含めておりません。
         また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
       つのレベルに分類しております。
         レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                  該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
         レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
                  の算定に係るインプットを用いて算定した時価
         レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
         時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ

        れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
        す。
      (1)  時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                                 （単位：百万円）
                                 貸借対照表計上額         (*4)
                       レベル１         レベル２         レベル３          合計
       デリバティブ取引(*1)
        株式関連     (*2)              △262           －         －        △262
        通貨関連     (*3)               －       △1,066           －       △1,066
         デリバティブ取引計                  △262        △1,066           －       △1,329
      （※１）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務とな
         る項目については、△で示しております。
      （※２）株式関連のデリバティブ取引のうち△262百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれてお
         ります。
      （※３）通貨関連のデリバティブ取引の                    △ 1,066百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれており
         ます。
      （※４）時価算定適用指針に従い、経過措置を適用した投資信託は上記に含めておりません。貸借対照表に
         おける当該投資信託の金額は有価証券に170百万円、投資有価証券に23,952百万円となります。
      (2)  時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

         現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１
        年以内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
      （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

       デリバティブ取引
         株式関連
          株式指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベ
                                113/146

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ル１に分類しております。
         通貨関連
          為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算
          定しており、レベル２の時価に分類しております。
      （注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

                        （単位：百万円）
           区分         貸借対照表計上額
        非上場株式                      16
        子会社株式                    17,183
        関連会社株式                    5,183
     ３　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                  (単位：百万円)
                                  １年超         ５年超
                         １年以内                           10年超
                                  ５年以内         10年以内
       現金・預金                    42,427
       未収委託者報酬                    25,193
       未収収益                     1,048
       有価証券及び投資有価証券
       投資信託                      170         345        8,874          19
       合計                    68,839          345        8,874          19
     第64期(自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

     １  金融商品の状況に関する事項
     (1)  金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
       当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
       については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
       め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
       行わない方針であります。
        また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
       る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
       泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
       定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
       権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
       ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
       に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
       株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
       すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
       ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
       す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
       会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
       要な会計方針「５　ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
        営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
       す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
       務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
       用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
       め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
       払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
       も晒されております。
        上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
       によりリスクをヘッジしております。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      ①  信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
         当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
        経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
        手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
        リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
      ②  市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
         当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
        取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
        モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
        変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
        の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
        益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
        商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
        週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
                                114/146

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        的でデリバティブ取引を行っております。
      ③  流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
         当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
        に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
        クを管理しております。
     ２  金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市場価格
       のない株式等は、次表には含めておりません。
        また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３つ
       のレベルに分類しております。
         レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                  該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
         レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
                  の算定に係るインプットを用いて算定した時価
         レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
         時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ

        れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
        す。
      (1)  時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                                 （単位：百万円）
                                  貸借対照表計上額
                       レベル１         レベル２         レベル３          合計
       有価証券
        その他有価証券
         投資信託                  6,238         18,045           －       24,283
            資産計               6,238         18,045           －       24,283
       デリバティブ取引(*1)
        株式関連     (*2)              △246           －         －        △246
        通貨関連     (*3)               －        △352          －        △352
         デリバティブ取引計                  △246         △352          －        △599
      （※１）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務とな
         る項目については、△で示しております。
      （※２）株式関連のデリバティブ取引のうち△246百万円は、貸借対照表上流動資産及び流動負債のその他
         に含まれております。
      （※３）通貨関連のデリバティブ取引の                    △ 352百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれておりま
         す。
      (2)  時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

         現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１
        年以内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
      （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

       資　産
        有価証券
         上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル１の時価に分類し
        ております。市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買取請求に関して市場
        参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限が無い場合には基準価額等を時価としており、
        レベル２の時価に分類しております。
       デリバティブ取引

         株式関連
          株式指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベ
          ル１に分類しております。
         通貨関連
          為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算
          定しており、レベル２の時価に分類しております。
      （注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

                        （単位：百万円）
           区分         貸借対照表計上額
        非上場株式                      16
        子会社株式                    17,183
        関連会社株式                    5,183
    ３　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                  (単位：百万円)
                                  １年超         ５年超
                         １年以内                           10年超
                                  ５年以内         10年以内
      現金・預金                     42,036
      未収委託者報酬                     21,336
                                115/146


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      未収収益                       589
      有価証券及び投資有価証券
       投資信託                     1,025          204        4,520          10
            合計               64,987          204        4,520          10
    （有価証券関係）

    第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
    １　子会社株式及び関連会社株式
                          (単位：百万円)
                      貸借対照表計上額
                            17,183
     子会社株式
                             5,183
     関連会社株式
    (注)

        子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であるため、時価を記載しておりません。
    ２　その他有価証券

                                                  (単位：百万円)
                  種類       貸借対照表計上額              取得原価            差額
     貸借対照表計上額
                 投資信託             20,934            17,366           3,568
     が取得原価を超え
                  小計            20,934            17,366           3,568
     るもの
     貸借対照表計上額
                 投資信託             3,188            3,369           △180
     が取得原価を超え
                  小計            3,188            3,369           △180
     ないもの
             合計                 24,123            20,735           3,387
    (注)  １

        減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
        損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
        必要と認められた額について減損処理を行っております。
       ２
        非上場株式等（貸借対照表計上額　16百万円）については、市場価格のない株式等であることか
        ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    ３　当事業年度中に売却したその他有価証券

                                                  (単位：百万円)
           種類              売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
      投資信託                       3,079              253            △132
           合計                  3,079              253            △132

    第64期(自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)

    １　子会社株式及び関連会社株式
                          (単位：百万円)
                      貸借対照表計上額
                            17,183
     子会社株式
                             5,183
     関連会社株式
    (注)

        子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であるため、時価を記載しておりません。
    ２　その他有価証券

                                                  (単位：百万円)
                  種類       貸借対照表計上額              取得原価            差額
     貸借対照表計上額
                 投資信託             17,219            13,860           3,359
     が取得原価を超え
                  小計            17,219            13,860           3,359
     るもの
     貸借対照表計上額
                 投資信託             7,063            7,459           △395
     が取得原価を超え
                  小計            7,063            7,459           △395
     ないもの
                                116/146


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             合計                 24,283            21,319           2,963
    (注)  １

        減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
        損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
        必要と認められた額について減損処理を行っております。
       ２
        非上場株式等（貸借対照表計上額　16百万円）については、市場価格のない株式等であることか
        ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    ３　当事業年度中に売却したその他有価証券

                                                  (単位：百万円)
           種類              売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
      投資信託                      11,194             1,349            △221
           合計                  11,194             1,349            △221

    （デリバティブ取引関係）

    第63期(2022年３月31日)
    １　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    （1）株式関連
                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
             種類                     のうち１年超
                         （百万円）                   （百万円）        （百万円）
                                  （百万円）
             株価指数先物取引
      市場取引
                                        -      △  262       △  262
             　　売建               2,306
                              -          -        -        -
             　　買建
                                              △  262       △  262
             合計                2,306            -
    (注)   １  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

       ２
         時価の算定方法
         金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    （2）通貨関連

                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
             種類                     のうち１年超
                         （百万円）                   （百万円）        （百万円）
                                  （百万円）
             為替予約取引
     市場取引以外
             　　売建
     の取引
                            4,708            -      △  293       △  293
             　　　米ドル
                                              △  293       △  293
             合計                4,708            -
    (注)  １

        時価の算定方法
        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    ２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       通貨関連
                                            契約額等
     ヘッジ会計の        デリバティブ取引の                       契約額等                  時価
                        主なヘッジ対象                   のうち１年超
       方法         種類等                   （百万円）                 （百万円）
                                            （百万円）
            為替予約取引
            　売建
                                                 -
            　　米ドル                          5,445                △367
      原則的処理
                                                 -
            　　豪ドル                           222                △20
                         投資有価証券
       方法
                                                 -
            　　香港ドル                          1,097                 △59
                                                 -
            　　人民元                          5,185                △324
                                                 -
            　　ユーロ                            35                △0
                                                 -
                  合計                     11,986                 △772
    (注)  １

        時価の算定方法
        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    第64期(2023年３月31日)

    １　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    （1）株式関連
                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
             種類                     のうち１年超
                         （百万円）                   （百万円）        （百万円）
                                  （百万円）
             株価指数先物取引
      市場取引
                                        -      △  246       △  246
             　　売建               10,970
                                              △  246       △  246
             合計               10,970             -
                                117/146


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注)   １  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

       ２
         時価の算定方法
         金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    （2）通貨関連

                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
             種類                     のうち１年超
                         （百万円）                   （百万円）        （百万円）
                                  （百万円）
             為替予約取引
     市場取引以外
             　　売建
     の取引
             　　　シンガポー
                            3,275            -      △  24       △  24
             　　　ルドル
                                               △  24       △  24
             合計                3,275            -
    (注)  １

        時価の算定方法
        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    ２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       通貨関連
                                            契約額等
     ヘッジ会計の        デリバティブ取引の                       契約額等                  時価
                        主なヘッジ対象                   のうち１年超
       方法         種類等                   （百万円）                 （百万円）
                                            （百万円）
            為替予約取引
            　売建
                                                 -
            　　米ドル                          6,132                △280
      原則的処理
                                                 -
            　　豪ドル                           105                 0
                         投資有価証券
       方法
                                                 -
            　　香港ドル                           699                △34
                                                 -
            　　人民元                          5,822                 △1
                                                 -
            　　ユーロ                           234                △10
                                                 -
                  合計                     12,994                 △328
    (注)  １

        時価の算定方法
        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    （持分法損益等）

                第63期                           第64期
             （自　2021年４月１日                           （自　2022年４月１日
             　至　2022年３月31日）                           　至　2023年３月31日）
     関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等                           関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等

       　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：百万円)                           　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：百万円)
     (1)  関連会社に対する投資の金額                     5,312    (1)  関連会社に対する投資の金額                     5,326
     (2)  持分法を適用した場合の投資の金額                     15,942    (2)  持分法を適用した場合の投資の金額                     16,722
     (3)  持分法を適用した場合の投資利益の金額                     1,964    (3)  持分法を適用した場合の投資利益の金額                     2,185
    （退職給付関係）

     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
     １　採用している退職給付制度の概要
        当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
     ２　確定給付制度

     （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                    （百万円）
                                      1,429
        退職給付債務の期首残高
                                       143
        　勤務費用
                                        2
        　利息費用
                                      △12
        　数理計算上の差異の発生額
                                      △211
        　退職給付の支払額
                                      1,352
        退職給付債務の期末残高
     （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                      1,352
        退職給付債務
                                      1,352
        未積立退職給付債務
                                       43
        未認識数理計算上の差異
                                      1,395
        貸借対照表に計上された負債の額
                                118/146


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      1,395
        退職給付引当金
                                      1,395
        貸借対照表に計上された負債の額
     （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                       143
        勤務費用
                                        2
        利息費用
                                        3
        数理計算上の差異の費用処理額
                                       150
        確定給付制度に係る退職給付費用
     （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

        当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
        割引率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.3％
     ３　確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、244百万円でありました。
     第64期(自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)

     １　採用している退職給付制度の概要
        当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
     ２　確定給付制度

     （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                    （百万円）
                                      1,352
        退職給付債務の期首残高
                                       133
        　勤務費用
                                        4
        　利息費用
                                      △16
        　数理計算上の差異の発生額
                                      △107
        　退職給付の支払額
                                      1,366
        退職給付債務の期末残高
     （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                      1,366
        退職給付債務
                                      1,366
        未積立退職給付債務
                                       58
        未認識数理計算上の差異
                                      1,424
        貸借対照表に計上された負債の額
                                      1,424

        退職給付引当金
                                      1,424
        貸借対照表に計上された負債の額
     （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                       133
        勤務費用
                                        4
        利息費用
                                       △1
        数理計算上の差異の費用処理額
                                       136
        確定給付制度に係る退職給付費用
     （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

        当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
        割引率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.6％
     ３　確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、247百万円でありました。
    （ストックオプション等関係）

    第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
    １　ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
    (1)  ストックオプション(新株予約権)の内容
                       2011年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(1)
                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                186名                   16名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            6,101,700株      普通株式            4,437,000株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2011年10月７日                  2016年７月15日
                                119/146


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      2013年10月７日（以下「権利行使可                  2018年７月15日（以下「権利行使可能
                      能初日」といいます。）、当該権利                  初日」といいます。）、当該権利行使
                      行使可能初日から１年経過した日の                  可能初日から１年経過した日の翌日、
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  及び当該権利行使可能初日から２年経
                      ら２年経過した日の翌日まで原則と                  過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  等の地位にあることを要し、それぞれ
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  保有する新株予約権の３分の１、３分
                      ２分の１、４分の１、４分の１ずつ                  の１、３分の１ずつ権利確定する。た
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  だし、本新株予約権の行使時におい
                      権の行使時において、当社が株式公                  て、当社が株式公開していることを要
                      開していることを要する。                  する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      ２年を経過した日まで                  ２年を経過した日まで
                          2013年10月７日から                  2018年7月15日から
     権利行使期間
                          2021年10月６日まで                  2026年7月31日まで
                       2016年度ストックオプション(2)                  2017年度ストックオプション(1)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                31名                  36名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式           4,409,000株       普通株式           4,422,000株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2017年４月27日                  2018年４月27日
                      2019年４月27日（以下「権利行使可                  2020年４月27日（以下「権利行使可
                      能初日」といいます。）、当該権利                  能初日」といいます。）、当該権利
                      行使可能初日から１年経過した日の                  行使可能初日から１年経過した日の
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  翌日、及び当該権利行使可能初日か
                      ら２年経過した日の翌日まで原則と                  ら２年経過した日の翌日まで原則と
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  して従業員等の地位にあることを要
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  し、それぞれ保有する新株予約権の
                      ３分の１、３分の１、３分の１ずつ                  ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  権利確定する。ただし、本新株予約
                      権の行使時において、当社が株式公                  権の行使時において、当社が株式公
                      開していることを要する。                  開していることを要する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      ２年を経過した日まで                  ２年を経過した日まで
                          2019年4月27日から                  2020年4月27日から
     権利行使期間
                          2027年4月30日まで                  2028年4月30日まで
     (注)　株式数に換算して記載しております。

    (2)  ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

    ①　ストックオプション（新株予約権）の数
                      2011年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(1)
     付与日                     2011年10月７日                   2016年７月15日
     権利確定前(株)

      期首                             432,300                 1,016,000
      付与                                0                  0
      失効                             432,300                   928,000
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                                －                88,000
     権利確定後(株)
      期首                                －                  －
      権利確定                                －                  －
      権利行使                                －                  －
      失効                                －                  －
      権利未行使残                                －                  －
                      2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年４月27日                   2018年４月27日
     権利確定前(株)

                                120/146


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      期首                            1,772,000                  2,607,000
      付与                                0                  0
      失効                             956,000                 1,071,000
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                             816,000                 1,536,000
     権利確定後(株)
      期首                                －                  －
      権利確定                                －                  －
      権利行使                                －                  －
      失効                                －                  －
      権利未行使残                                －                  －
     (注)　株式数に換算して記載しております。

    ②　単価情報

                      2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)
     付与日                     2011年10月７日                   2016年７月15日
     権利行使価格(円)
                                  737(注)３                      558
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円)　(注)１
                      2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年４月27日                   2018年４月27日
     権利行使価格(円)
                                     553                   694
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円)　(注)１
     (注)   １  公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。

        ２
          ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
          当事業年度末における本源的価値の合計額　　　　　　1,222百万円
        ３
          株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
          又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開
          日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
    第64期(自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)

    １　ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
    (1)  ストックオプション(新株予約権)の内容
                       2016年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(2)
                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                16名                  31名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            4,437,000株      普通株式            4,409,000株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2016年７月15日                  2017年４月27日
                      2018年７月15日（以下「権利行使可                  2019年４月27日（以下「権利行使可能
                      能初日」といいます。）、当該権利                  初日」といいます。）、当該権利行使
                      行使可能初日から１年経過した日の                  可能初日から１年経過した日の翌日、
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  及び当該権利行使可能初日から２年経
                      ら２年経過した日の翌日まで原則と                  過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  等の地位にあることを要し、それぞれ
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  保有する新株予約権の３分の１、３分
                      ３分の１、３分の１、３分の１ずつ                  の１、３分の１ずつ権利確定する。た
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  だし、本新株予約権の行使時におい
                      権の行使時において、当社が株式公                  て、当社が株式公開していることを要
                      開していることを要する。                  する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      ２年を経過した日まで                  ２年を経過した日まで
                          2018年7月15日から                  2019年4月27日から
     権利行使期間
                          2026年7月31日まで                  2027年4月30日まで
                                121/146


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                       2017年度ストックオプション(1)
                      当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                36名
                      取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式           4,422,000株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2018年４月27日
                      2020年４月27日（以下「権利行使可能
                      初日」といいます。）、当該権利行使
                      可能初日から１年経過した日の翌日、
                      及び当該権利行使可能初日から２年経
                      過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 等の地位にあることを要し、それぞれ
                      保有する新株予約権の３分の１、３分
                      の１、３分の１ずつ権利確定する。た
                      だし、本新株予約権の行使時におい
                      て、当社が株式公開していることを要
                      する。
                      付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      ２年を経過した日まで
                          2020年4月27日から
     権利行使期間
                          2028年4月30日まで
     (注)　株式数に換算して記載しております。

    (2)  ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

    ①　ストックオプション（新株予約権）の数
                      2016年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(2)
     付与日                     2016年７月15日                  2017年４月27日
     権利確定前(株)

      期首                             88,000                  816,000
      付与                                0                  0
      失効                             88,000                  539,000
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                                －                217,000
     権利確定後(株)
      期首                                －                  －
      権利確定                                －                  －
      権利行使                                －                  －
      失効                                －                  －
      権利未行使残                                －                  －
                      2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2018年４月27日
     権利確定前(株)
      期首                            1,536,000
      付与                                0
      失効                             784,000
      権利確定                                0
      権利未確定残                             752,000
     権利確定後(株)
      期首                                －
      権利確定                                －
      権利行使                                －
                                122/146


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      失効                                －
      権利未行使残                                －
    (注)　株式数に換算して記載しております。

    ②　単価情報

                      2016年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(2)
     付与日                     2016年７月15日                   2017年４月27日
     権利行使価格(円)
                                     558                   553
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円)　(注)１
                      2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2018年４月27日
     権利行使価格(円)
                                     694
     付与日における公正な評価単価
                                      0
     (円)　(注)１
     (注)   １  公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。

        ２
          ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
          当事業年度末における本源的価値の合計額　　　　　　344百万円
    (税効果会計関係)

                第63期                           第64期

              (2022年３月31日)                           (2023年３月31日)
     １　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別                           １　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
       の内訳                           の内訳
                       (単位：百万円)                           (単位：百万円)
       繰延税金資産                           繰延税金資産
                           1,341                            918
       　賞与引当金                           　賞与引当金
                            97                           97
        投資有価証券評価損                           投資有価証券評価損
                            52                           52
        関係会社株式評価損                           関係会社株式評価損
                            427                           436
        退職給付引当金                           退職給付引当金
                            87                           83
        固定資産減価償却費                           固定資産減価償却費
                            322                           215
        繰延ヘッジ損益                           繰延ヘッジ損益
                           2,403                            672
        訴訟損失引当金                           その他
                           1,039
                                                     2,478
        その他                           繰延税金資産小計
                           5,772
        繰延税金資産小計                          評価性引当金                     △52
                           △52
       評価性引当金(注)                           繰延税金資産合計
                                                     2,425
       繰延税金資産合計                    5,719
                                 繰延税金負債
                                                     1,028
       繰延税金負債                           　その他有価証券評価差額金
                           1,092                            948
       　その他有価証券評価差額金                           　その他
                            948
                                                  　　　1,977
       　その他                           繰延税金負債合計
                        　　　2,041                               448
       繰延税金負債合計                           繰延税金資産の純額
                           3,678
       繰延税金資産の純額
     (注)関係会社株式評価損に係る繰延税金資産から控除し

      た評価性引当金が、在外子会社の減資により1,377百
      万円減少しております。
                                123/146





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     ２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担                           ２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
       率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原                           率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
       因となった主要な項目別の内訳                           因となった主要な項目別の内訳
      法定実効税率                     30.6%     法定実効税率                     30.6%

      （調整）                           （調整）
      交際費等永久に損金に算入されない                           交際費等永久に損金に算入されない
                            0.1%                           1.0%
      項目                           項目
      受取配当金等永久に益金に算入されな                           受取配当金等永久に益金に算入されな
                          △10.9%                           △12.0%
      い項目                           い項目
      評価性引当金の減少                    △10.3%      その他                      0.8%
      その他                     △0.1%      税効果会計適用後の法人税等の負担率                     20.5%
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                      9.4%
    （関連当事者情報）

    第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
    １　関連当事者との取引
    (1)  財務諸表提出会社と関連当事者の取引
    (ア)   財務諸表提出会社の親会社
       重要な該当事項はありません。
    (イ)   財務諸表提出会社の子会社

                            議決権等     関連
         会社等の          資本金
                        事業    の所有    当事者          取引金額           期末残高
     種類    名称又は      所在地     又は                 取引の内容             科目
                        の内容    (被所有)     との          (百万円)           (百万円)
          氏名         出資金
                            割合(％)     関係
                                    資金の貸付
                                                        2,019
                                                関係会社
                                     (米国ドル
                                                 短期
                                                        （USD
                                              －
                                     貨建)
                                                貸付金
                                                     16,500    千)
                                     (注1)
                                    貸付金利息
                                                         10
                                              44
                                     (米国ドル
                                                未収収益
                                                        （USD
                                             （USD
                                     貨建)
                                                       86  千)
                                            397千)
                                     (注1)
                                    資金の返済            関係会社
                                     (円貨建)            短期
                                              577            －
                                     (注1)           貸付金
        Nikko   Asset
                                    貸付金利息
               シンガ         アセット
        Management
                   232,369          直接
                                     (円貨建)           未収収益
                                               3           －
     子会社          ポール        マネジメン          －
                   (SGD千）
                                     (注1)
        International
                            100.00
                国         ト業
                                    資金の貸付
        Limited                                     2,788           2,985
                                                関係会社
                                    (シンガポール
                                                 短期
                                             (SGD           (SGD
                                     ドル貨建)
                                                貸付金
                                          33,000千）           33,000千）
                                     (注1)
                                    貸付金利息
                                              23           23
                                    (シンガポール
                                                未収収益
                                             (SGD           (SGD
                                     ドル貨建)
                                            266千）           266千）
                                     (注1)
                                             9,149
                                      減資
                                                 －
                                           (SGD
                                                         －
                                     （注2）
                                          110,000千)
        Nikko   AM
                                             3,788
                   131,079     アセット
        Americas
                             直接
                   (USD  千)
     子会社           米国        マネジメン          －   配当の受取             －
                                           (USD
                                                         －
                            100.00
        Holding    Co.,
                   (注  3)
                        ト業
                                           34,000千)
        Inc.
    (注)

        取引条件及び取引条件の決定方針等
       １
        融資枠5,300百万円（若しくは5,300百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・
        ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
       ２
        Nikko   Asset   Management      International        Limitedの行った110,000千株の減資により、当社は資金
        の払戻を受けております。
       ３
        Nikko   AM  Americas     Holding     Co.,   Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
        ります。
    ２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

    (1)  親会社情報
       三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
    (2)  重要な関連会社の要約財務情報

       当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
       下のとおりであります。なお、下記数値は2021年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
       場で円貨に換算したものであります。
                                124/146


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        資産合計            34,450百万円
        負債合計            6,257百万円
        純資産合計            28,192百万円
        営業収益            18,176百万円

        税引前当期純利益            5,587百万円
        当期純利益            3,956百万円
    第64期(自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)

    １　関連当事者との取引
    (1)  財務諸表提出会社と関連当事者の取引
    (ア)   財務諸表提出会社の親会社
       重要な該当事項はありません。
    (イ)   財務諸表提出会社の子会社

                            議決権等     関連
         会社等の          資本金
                        事業    の所有    当事者           取引金額           期末残高
     種類    名称又は      所在地     又は                 取引の内容             科目
                        の内容    (被所有)     との           (百万円)           (百万円)
          氏名         出資金
                            割合(%)     関係
                                     資金の貸付
                                                 関係会社        3,318
                                    (シンガポールド
                                                －  短期       (SGD
                                      ル貨建)
                                                  貸付金     33,000千)
                                      (注1)
                                     貸付金利息
                                               103           55
        Nikko   Asset
                                    (シンガポールド
                                               (SGD  未収収益        (SGD
               シンガ         アセット
        Management
                                      ル貨建)
                   232,369          直接
                                             1,043千)           551千)
     子会社          ポール        マネジメン          －
                                      (注1)
                   (SGD千）          100.00
        International
                国         ト業
                                     資金の返済         2,019   関係会社
        Limited
                                    (米国ドル貨建)           (USD   短期        －
                                      (注2)      16,500千)     貸付金
                                     貸付金利息           3
                                    (米国ドル貨建)           (USD  未収収益         －
                                      (注2)        26千)
        Nikko   AM
                   131,079     アセット                       7,795
        Americas
                             直接
     子会社           米国   (USD千）    マネジメン          －    配当の受取          (USD    －        －
                             100.00
        Holding    Co.,
                   (注3)     ト業                    58,000千)
        Inc.
    (注)

        取引条件及び取引条件の決定方針等
       １.
        融資枠55百万シンガポールドル、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘
        案して決定しております。
       ２.
        融資枠5,300百万円（若しくは5,300百万円相当額の外国通貨）、返済期間１年間のリボルビン
        グ・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しておりました（決定方針等を2022年8月26日付に
        て上記1に変更しております）。
       ３.
        Nikko   AM  Americas     Holding     Co.,   Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
        ります。
    ２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

    (1)  親会社情報
       三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
    (2)  重要な関連会社の要約財務情報

       当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
       下のとおりであります。なお、下記数値は2022年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
       場で円貨に換算したものであります。
        資産合計            34,828百万円

        負債合計            5,655百万円
        純資産合計            29,173百万円
        営業収益            15,864百万円

        税引前当期純利益            4,191百万円
        当期純利益            3,159百万円
    （セグメント情報等）

                                125/146

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      セグメント情報
     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
          当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
     第64期(自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

          当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
      関連情報

     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
       １　製品及びサービスごとの情報
         当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       ２　地域ごとの情報

       （１）営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
          す。
       （２）有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       ３　主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
     第64期(自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

       １　製品及びサービスごとの情報
         当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       ２　地域ごとの情報

       （１）営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
          す。
       （２）有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       ３　主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
     報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
          該当事項はありません。
     第64期(自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

          該当事項はありません。
     報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
          該当事項はありません。
     第64期(自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

          該当事項はありません。
     報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
          該当事項はありません。
     第64期(自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

          該当事項はありません。
    (収益認識関係)

    第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
    １　顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        重要性が乏しいため記載を省略しております。
    ２　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

        顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針)　４　収益の計
       上基準」に記載のとおりです。
    ３　顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年

       度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期
       に関する情報
                                126/146


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        重要性が乏しいため記載を省略しております。
    第64期(自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

    １　顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        重要性が乏しいため記載を省略しております。
    ２　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

        顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針)　４　収益の計
       上基準」に記載のとおりです。
    ３　顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年

       度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期
       に関する情報
        重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （１株当たり情報）

                                  第63期              第64期
                項目               （自　2021年４月１日              （自　2022年４月１日
                              　至　2022年３月31日）              　至　2023年３月31日）
     １株当たり純資産額                                 468円88銭              522円22銭
     １株当たり当期純利益金額                                  62円50銭              91円81銭
    (注)１　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
         株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
         め記載しておりません。
       ２　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  第63期               第64期
               項目               （自　2021年４月１日               （自　2022年４月１日
                              　至　2022年３月31日）               　至　2023年３月31日）
     当期純利益（百万円）                                  12,136               17,826
     普通株主に帰属しない金額（百万円）                                    －               －
     普通株式に係る当期純利益（百万円）                                  12,136               17,826

     普通株式の期中平均株式数（千株）                                  194,152               194,152
                             2016年度ストックオプション               2016年度ストックオプション
     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
                             （1）　88,000株、2016年度ス               （2）　217,000株、2017年度
     当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
                             トックオプション（2）　               ストックオプション（1）
     在株式の概要
                             816,000株、2017年度ストック               752,000株
                             オプション（1）1,536,000株
       ３　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  第63期              第64期
                項目
                                (2022年３月31日)              (2023年３月31日)
     純資産の部の合計額（百万円）                                   91,035              101,391

     純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）                                     －              －
     普通株式に係る期末の純資産額（百万円）                                   91,035              101,391
     １株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
                                       194,152              194,152
     通株式の数（千株）
    （重要な後発事象）

       当社は2022年12月21日付け株式売買契約書に基づき、星州子会社の日興アセットマネジメントインターナ
     ショナルが保有する関連会社AHAMアセットマネジメントBerhadの20%の株式を、2023年４月19日に13,412百万
     円で取得しました。
    中間財務諸表等

    （１）中間貸借対照表
                                  (単位：百万円)
                               第65期中間会計期間
                                (2023年９月30日)
                                127/146


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     資産の部
     　流動資産
     　　現金・預金
                                      31,751
     　　金銭の信託
                                       2,500
     　　有価証券
                                        78
     　　未収委託者報酬
                                      16,602
     　　未収収益
                                        940
                           ※２
     　　その他
                                       3,797
     　　流動資産合計
                                      55,670
     　固定資産
     　　有形固定資産                      ※１
                                        330
     　　無形固定資産
                                        389
     　　投資その他の資産
     　　　投資有価証券
                                      24,116
     　　　関係会社株式
                                      37,647
     　　　長期差入保証金
                                        338
     　　　繰延税金資産
                                        240
     　　　投資その他の資産合計
                                      62,343
     　　固定資産合計
                                      63,063
     　資産合計
                                      118,734
                                   (単位：百万円)

                               第65期中間会計期間
                                (2023年９月30日)
     負債の部
     　流動負債
     　　未払金
                                       8,446
     　　未払費用
                                       3,085
     　　未払法人税等
                                       1,334
     　　未払消費税等                      ※３
                                        575
     　　賞与引当金
                                       1,383
     　　役員賞与引当金
                                        162
     　　その他
                                       1,230
     　　流動負債合計
                                      16,218
     　固定負債
     　　退職給付引当金
                                       1,458
     　　賞与引当金
                                        397
     　　役員賞与引当金
                                        40
     　　その他
                                        170
     　　固定負債合計
                                       2,067
     　負債合計
                                      18,286
     純資産の部
     　株主資本
     　　資本金
                                      17,363
     　　資本剰余金
     　　　資本準備金
                                       5,220
     　　　資本剰余金合計
                                       5,220
                                128/146


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　利益剰余金
     　　　その他利益剰余金
     　　　　繰越利益剰余金
                                      77,549
     　　　利益剰余金合計
                                      77,549
     　　自己株式
                                      △2,067
     　　株主資本合計
                                      98,066
     　評価・換算差額等
     　　その他有価証券評価差額金
                                       3,457
     　　繰延ヘッジ損益
                                      △1,075
     　　評価・換算差額等合計
                                       2,381
     　純資産合計
                                      100,447
     負債純資産合計
                                      118,734
    （２）中間損益計算書

                                  (単位：百万円)
                               第65期中間会計期間
                               (自　2023年４月１日
                               至　2023年９月30日)
     　営業収益
     　　委託者報酬
                                      37,779
     　　その他営業収益
                                       1,652
     　　営業収益合計
                                      39,431
                           ※１
     　営業費用及び一般管理費
                                      35,014
     　営業利益
                                       4,416
     　営業外収益                      ※２
                                       1,245
                           ※３
     　営業外費用
                                       1,458
     　経常利益
                                       4,203
     　特別利益                      ※４
                                        501
                           ※５
     　特別損失
                                        99
      税引前中間純利益
                                       4,605
     　法人税等                      ※６
                                       1,270
     　中間純利益
                                       3,335
    （３）中間株主資本等変動計算書

    第65期中間会計期間（自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）

                                                 　(単位：百万円)
                                   株主資本
                          資本剰余金            利益剰余金
                                   その他利益                  株主資本
                  資本金                             自己株式
                              資本
                                    剰余金                  合計
                        資本                利益剰余金
                              剰余金
                        準備金                  合計
                                   繰越利益
                              合計
                                    剰余金
                   17,363      5,220      5,220     79,307      79,307     △ 2,067     99,823
     当期首残高
     当中間期変動額
                                    △ 5,092     △ 5,092          △ 5,092
      剰余金の配当
                                     3,335      3,335            3,335
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額
      （純額）
                     －      －      －   △ 1,757     △ 1,757       －   △ 1,757
     当中間期変動額合計
                                129/146


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               △ 2,067
     当中間期末残高              17,363      5,220      5,220     77,549      77,549            98,066
                     評価・換算差額等

                                  純資産合計

                  その他
                       繰延ヘッジ      評価・換算
                  有価証券
                        損益    差額等合計
                 評価差額金
                   2,056      △ 488     1,567     101,391
     当期首残高
     当中間期変動額
                                   △ 5,092
      剰余金の配当
                                     3,335
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
                         △ 587
      当中間期変動額             1,400             813      813
      （純額）
                   1,400      △ 587      813    △ 943
     当中間期変動額合計
                   3,457     △ 1,075      2,381     100,447
     当中間期末残高
    注記事項

    （重要な会計方針）
                                     第65期中間会計期間

              項目                       (自　2023年４月１日
                                    　至　2023年９月30日)
     １　資産の評価基準及び評価方法                    (1)  有価証券
                          　①子会社株式及び関連会社株式
                          　　　総平均法による原価法
                          　②その他有価証券
                          　　市場価格のない株式等以外のもの
                          　　　時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
                            原価は、総平均法により算定)
                          　　市場価格のない株式等
                          　　　総平均法による原価法
                          (2)  金銭の信託
                          　　時価法
                          (3)  デリバティブ
                          　　時価法
     ２　固定資産の減価償却の方法                    (1)  有形固定資産
                          　　定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以降
                           に取得した建物附属設備については、定額法を採用しておりま
                           す。
                          (2)  無形固定資産
                          　　定額法により償却しております。なお、ソフトウエア(自社利
                           用分)については、社内における利用可能期間(５年)に基づく定
                           額法によっております。
     ３　引当金の計上基準                    (1)  賞与引当金
                          　　従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づ
                           き当中間会計期間負担額を計上しております。
                          (2)  役員賞与引当金
                          　　役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき
                           当中間会計期間負担額を計上しております。
                          (3)  退職給付引当金
                          　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給
                           付債務及び年金資産の見込額に基づき当中間会計期間末において
                           発生していると認められる額を計上しております。
                                130/146


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                           ①　退職給付見込額の期間帰属方法
                            退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期
                           間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準に
                           よっております。
                           ②　数理計算上の差異の費用処理方法
                            数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平
                           均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按
                           分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
                           す。
     ４　収益の計上基準                      当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業におけ
                          る主な履行業務の内容及び当該履行業務を充足する通常の時点
                          （収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
                          (1)  投資信託委託業務
                            当社は、投資信託契約に基づき投資信託商品に関する投信委託
                           サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」）に応じ
                           て手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得られる
                           投資信託報酬は、各ファンドのAUMに固定料率を乗じて毎日計算
                           され、日次で収益を認識しております。
                          (2)  投資顧問業務
                            当社は、投資顧問契約に基づき機関投資家に投資顧問サービス
                           を提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。
                           サービスの提供を通じて得られる投資顧問報酬は、一般的に各
                           ファンドのAUMに投資顧問契約で定められた固定料率を乗じて毎
                           月計算され、月次で収益を認識しております。
                          (3)  成功報酬
                            当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資
                           信託契約または投資顧問契約のもと、報酬を受領することが確実
                           であり、将来返還する可能性が無いことが判明した時点で収益を
                           認識しております。
     ５　ヘッジ会計の方法                    (1)  ヘッジ会計の方法
                          　　繰延ヘッジ処理によっております。
                          (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
                          　　ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券でありま
                           す。
                          (3)  ヘッジ方針
                          　　ヘッジ取引細則等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスク
                           をヘッジしております。
                          (4)  ヘッジ有効性評価の方法
                          　　ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動
                           によるヘッジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し
                           有効性を評価しております。
     ６　その他中間財務諸表作成のための基                    (1)  資産に係る控除対象外消費税等の会計処理
       本となる重要な事項
                          　　資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は当中間会計期間
                           の費用として処理しております。
                         (2)  税金費用の計算方法
                          　　税金費用については、当中間会計期間を含む事業年度の税引前
                           当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積
                           り、税引前中間純利益に、当該見積実効税率を乗じて計算してお
                           ります。
    （中間貸借対照表関係）

                    第65期中間会計期間

                     (2023年９月30日)
     ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                 2,354百万円
                                131/146


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     ※２　信託資産
     　　　流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村
       信託銀行株式会社に信託しております。
     ※３　消費税等の取扱い
     　　　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示して
       おります。
     ※４　保証債務
     　　　ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド（旧
       社名「日興ＡＭエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッ
       ド」）が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・
       キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大480百万円（５百万豪ドル）を提供
       する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッド
       が負う当該資金提供義務を保証しております。
    （中間損益計算書関係）

                    第65期中間会計期間

                    (自　2023年４月１日
                   　至　2023年９月30日)
     ※１　減価償却実施額
         有形固定資産                        46百万円
         無形固定資産                        50百万円
     ※２　営業外収益のうち主要なもの

         受取利息                        16百万円
         受取配当金                      1,205百万円
     ※３　営業外費用のうち主要なもの

         支払利息                       255百万円
         為替差損                       184百万円
         デリバティブ費用                      1,017百万円
     ※４　特別利益のうち主要なもの

         投資有価証券売却益                       501百万円
     ※５　特別損失のうち主要なもの

         投資有価証券売却損                        97百万円
     ※６　中間会計期間における税金費用につきましては、簡便法により計算しているた

        め、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。
    （中間株主資本等変動計算書関係）

     　第65期中間会計期間（自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）

     １　発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首          当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式（株）             197,012,500               －          －       197,012,500

     ２　自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首          当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式（株）              2,860,000              －          －        2,860,000

     ３　新株予約権等に関する事項

                              新株予約権の目的となる株式の数(株)
                                                     当中間会
                   新株予約権の
                                                     計期間末
                                  当中間      当中間
       新株予約権の内訳            目的となる
                            当事業                   当中間
                                                      残高
                                  会計期間      会計期間
                    株式の種類
                           年度期首                   会計期間末
                                                     (百万円)
                                   増加      減少
                                132/146


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2016年度
                    普通株式        217,000         －    96,000      121,000        －
     ストックオプション（２）
     2017年度
                    普通株式        752,000         －    406,000       346,000        －
     ストックオプション（１）
              合計              969,000         －    502,000       467,000        －
     (注)  １ 当中間会計期間の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。

       ２ 2016年度ストックオプション(2)121,000株及び2017年度ストックオプション(1)346,000株は、当
        中間会計期間末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていない
        ため新株予約権を行使することができません。
     ４　配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
                        配当金の

                                １株当たり
        決議       株式の種類          総額                 基準日        効力発生日
                                配当額(円)
                        (百万円)
      2023年５月26日
                普通株式           5,092         26.23    2023年３月31日         2023年６月27日
       取締役会
      (2)  基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの

        該当事項はありません。
    (リース取引関係)

                    第65期中間会計期間
                    (自　2023年４月１日
                   　至　2023年９月30日)
     オペレーティング・リース取引
     　　解約不能のものに係る未経過リース料
              １年内                  911百万円
              １年超                 3,049百万円
              　合計                 3,961百万円
    （金融商品関係）

     第65期中間会計期間(2023年９月30日)
       金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
        貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市場価
       格のない株式等は、次表には含めておりません。
        また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
       つのレベルに分類しております。
        レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                 該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
        レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
                 の算定に係るインプットを用いて算定した時価
        レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
        時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
       れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
       す。
     （１）時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                                 （単位：百万円）
                                  中間貸借対照表計上額
                        レベル１         レベル２         レベル３          合計
       金銭の信託                      －        2,500          －        2,500
       有価証券
       　その他有価証券
       　　投資信託                    6,821         17,357           －       24,178
            資産計               6,821         19,857           －       26,678
       デリバティブ取引        (※１、２)
        株式関連                    242          －         －         242
        通貨関連                     －        △685          －        △685
         デリバティブ取引計                   242        △685          －        △442
      （※１）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
          なる項目については、△で示しております。
      （※２）株式関連のデリバティブ取引のうち242百万円は、中間貸借対照表上流動資産のその他に含まれて
          おります。また通貨関連のデリバティブ取引のうち685百万円は、流動負債のその他に含まれてお
          ります。
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     （２）時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

         現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で決済され

         るため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
     （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

       資　産
         金銭の信託
          金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により
          算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル２の時価
          に分類しております。
         有価証券
          上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル１の時価に分
          類しております。市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買取請求に
          関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限が無い場合には基準価額等を
          時価としており、レベル２の時価に分類しております。
       デリバティブ取引

         株式関連
          株式指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレ
          ベル１に分類しております。
         通貨関連
          為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により
          算定しており、レベル２の時価に分類しております。
     （注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであります。

                         （単位：百万円）
           区分         中間貸借対照表計上額
         非上場株式                      16
         子会社株式                    19,011
         関連会社株式                     18,635
    （有価証券関係）

     第65期中間会計期間(2023年９月30日)
     １　子会社株式及び関連会社株式
      (注)  子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であり、（金融商品関係）金融商品の時価
        等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項（注２）に記載のとおりであります。
     ２　その他有価証券

                                                 （単位：百万円）
                 種類     中間貸借対照表計上額               取得原価             差額
     中間貸借対照表計
                投資信託             22,320             17,117           5,202
     上額が取得原価を
                 小計            22,320             17,117           5,202
     超えるもの
     中間貸借対照表計
                投資信託             1,858             2,078           △220
     上額が取得原価を
                 小計            1,858             2,078           △220
     超えないもの
            合計                 24,178             19,195           4,982
     (注)  １ 減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべ

        て減損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮
        して必要と認められた額について減損処理を行っております。当中間会計期間については、該当
        ございません。
       ２ 非上場株式（中間貸借対照表計上額16百万円）については、市場価格のない株式等であることか
        ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    （デリバティブ取引関係）

     第65期中間会計期間(2023年９月30日)
     １　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
        株式関連
                                 契約額等の
                         契約額等                   時価        評価損益
            種類                     うち１年超
                        （百万円）                 （百万円）         （百万円）
                                 （百万円）
             株価指数先物取引
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      市場取引
             　売建               13,289           -        242         242
            合計               13,289           -        242         242
       (注)  １   上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
     ２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

        通貨関連
                                           契約額等の
      ヘッジ会計       デリバティブ取引の                      契約額等                 時価
                        主なヘッジ対象                   うち１年超
       の方法         種類等                   （百万円）                （百万円）
                                           （百万円）
            為替予約取引
            　売建
            　　米ドル                         6,055          －       △528
       原則的
            　　豪ドル            投資有価証券              124         －        △2
      処理方法
            　　ユーロ                          344         －        △7
            　　香港ドル                          527         －       △53
            　　人民元                         2,876          －       △93
                  合計                    9,928          －       △685
    （持分法損益等）

                  第65期中間会計期間
                  (自　2023年４月１日
                   至　2023年９月30日)
     関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等

     （1）関連会社に対する投資の金額                              5,339百万円
     （2）持分法を適用した場合の投資の金額                             16,494百万円
     （3）持分法を適用した場合の投資利益の金額                              1,148百万円
    （収益認識関係）

      第65期中間会計期間(2023年９月30日)
     １　顧客との契約から生じる収益を分解した情報
       重要性が乏しいため記載を省略しております。
     ２　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

       顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針                                             ４．収益の計上
      基準」に記載の通りです。
     ３　顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間

      会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金
      額及び時期に関する情報
       重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （ストックオプション等関係）

      第65期中間会計期間(自　2023年４月１日　至　2023年９月30日)
         該当事項はありません。
    （セグメント情報等）

     ［セグメント情報］
      第65期中間会計期間(自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）
         当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
     ［関連情報］

      第65期中間会計期間(自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）
       １  製品及びサービスごとの情報
        当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       ２  地域ごとの情報

        （１）営業収益
         　国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しており
                                135/146

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         ます。
        （２）有形固定資産

         　国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       ３  主要な顧客ごとの情報

        営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
    報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

     第65期中間会計期間(自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）
     　　　該当事項はありません。
    報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

     第65期中間会計期間(自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）
     　　　該当事項はありません。
    報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

     第65期中間会計期間(自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）
     　　　該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                                      第65期中間会計期間

                 項目                     (自　2023年４月１日
                                     　至　2023年９月30日)
     １株当たり純資産額                                           517円36銭
     １株当たり中間純利益金額                                            17円17銭
    (注)　１　      潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、新株予約権等の残高はあります
          が、当社株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を
          算定できないため記載しておりません。
        ２　１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                      第65期中間会計期間
                 項目                     (自　2023年４月１日
                                     　至　2023年９月30日)
     中間純利益（百万円）                                              3,335
     普通株主に帰属しない金額（百万円）                                                －
     普通株式に係る中間純利益（百万円）                                              3,335
     普通株式の期中平均株式数（千株）                                             194,152
     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た                           2016年度ストックオプション(2)121,000株、
     り中間純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の                           2017年度ストックオプション(1)346,000株
     概要
        ３　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                      第65期中間会計期間
                 項目
                                      (2023年９月30日)
     中間貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円）                                             100,447

     純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）                                                －

     普通株式に係る中間会計期間末の純資産額（百万円）                                             100,447

     １株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間
                                                  194,152
     末の普通株式の数（千株）
    （重要な後発事象）

         該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】

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     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
     禁止されています。
    （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
    （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更
        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2023年3月末現在         ）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        三井住友信託銀行株式会社                            342,037百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
        ＜再信託受託会社の概要＞
         名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         資本金の額　：51,000百万円（                2023年3月末現在         ）
         事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
                 託者（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
                 受託者へ移管することを目的とします。
    （２）販売会社
                                 資本金の額
               名　　称                                   事業の内容
                              （ 2023年3月末現在         ）
        株式会社京都銀行                              42,103百万円
        株式会社滋賀銀行                              33,076百万円
                                             銀行法に基づき銀行業を営ん
                                             でいます。
        株式会社北國銀行                              26,673百万円
        株式会社みずほ銀行                            1,404,065百万円
                                             銀行法に基づき銀行業を営む
        三井住友信託銀行株式会社                             342,037百万円
                                             とともに、金融機関の信託業
                                             務の兼営等に関する法律に基
                                             づき信託業務を営んでいま
        株式会社りそな銀行                             279,928百万円
                                             す。
                                     639,000百万円
        住友生命保険相互会社                       （基金及び基金償却積立金
                                      の合計額）
        ソニ－生命保険株式会社                              70,000百万円
                                             保険業法に基づき生命保険業
                                             を営んでいます。
        第一生命保険株式会社                              60,000百万円
                                     128,000百万円
        富国生命保険相互会社                       （基金及び基金償却積立金
                                      の合計額）
                                     690,998百万円
                                             信用金庫法に基づき信用金庫
        信金中央金庫
                                    （出資の総額）
                                             の事業を営んでいます。
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
    （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、   収益分配金および償還金の取扱い                 などを行ないます。
    ３【資本関係】

    （１）受託会社
        該当事項はありません。
    （２）販売会社
        該当事項はありません。
    第３【その他】

    （１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
        書）」という名称を使用します。
    （２）目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
        ①　委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
        ②　ファンドの基本的性格など
        ③　委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
        ④　委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
        ⑤　目論見書の使用開始日
    （３）目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
        ①　投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
          はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
          らない旨の記載。
        ②　投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
        ③　投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
        ④　「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
        ⑤　「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
        ⑥　請求目論見書の入手方法（ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど）についての記載。
        ⑦　請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
          その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
        ⑧　「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
        ⑨　商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
          に受益者の意向を確認する旨の記載。
        ⑩　投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
        ⑪　有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
        ⑫　委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
          載。
    （４）有価証券届出書本文「第一部　証券情報」、「第二部　ファンド情報」に記載の内容について、投資者
        の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
        載することがあります。
    （５）目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部　ファンド情報」中「第１　ファンドの状況」
        「２　投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
        内容の記載とすることがあります。
    （６）投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
    （７）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    （８）交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
        ①　ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用
          がない旨の記載。
        ②　投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
          はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
          らない旨の記載。
        ③　ファンドは、大量の解約が発生し、短期間で解約資金の手当てをする必要が生じた場合や、主たる
          取引市場において市場が急変した場合などに、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から
          期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、取引量が限
          られてしまうリスクがある旨。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金
          の申込みの受付を中止する可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性がある旨の記載。
        ④ 　分配金は、投資信託の純資産から支払われるので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準
          価額は下がる旨。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合がある旨。投
          資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻し
          に相当する場合がある旨の記載。
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                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                     2023年６月13日

    日興アセットマネジメント株式会社
      取　締　役　会　御　中

                               有限責任      あずさ監査法人

                                   東京事務所
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      秋　宗　勝　彦
                                業務執行社員
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      三　上　和　彦
                                業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
    げられている日興アセットマネジメント株式会社の2022年４月１日から2023年３月31日までの第64期事業年度の財務諸表、
    すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興アセッ
    トマネジメント株式会社の2023年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な
    点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報
    である。
     当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していな
    い。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
      し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
      拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
      際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
      企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
      継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す
      ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表
      明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
      や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
      ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
      正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

      2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                140/146














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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                     2023年８月23日

    日興アセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                               ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                   東京事務所
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      辻村　和之
                                業務執行社員
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      榊原　康太
                                業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）の2022年６月１日から2023年５月31日までの計算期間
    の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、年金イン
    デックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）の2023年５月31日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
    間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
    倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
    諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
    に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
    諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
    違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
    ことが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

      2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

                                                     2023年12月５日

    日興アセットマネジメント株式会社
     取　締　役　会　御　中
                              有限責任      あずさ監査法人

                                東京事務所
                               指定有限責任社員

                                          公認会計士       秋　宗　勝　彦
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員

                                          公認会計士       三　上　和　彦
                               業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
    げられている日興アセットマネジメント株式会社の2023年４月１日から2024年３月31日までの第65期事業年度の中間会計期
    間（2023年４月１日から2023年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株
    主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、日興アセットマネジメント株式会社の2023年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2023年
    ４月１日から2023年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
    る。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する
      中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明
      の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略さ
      れ、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
      施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
      内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事
      項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
      継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
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      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に
      注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対し
      て 除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基
      づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠してい
      るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎とな
      る取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                 独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

                                                      2024年1月10日

    日興アセットマネジメント株式会社
      取　締　役　会　御　中

                               PwC  Japan有限責任監査法人

                                   東京事務所
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      辻村　和之
                                業務執行社員
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      榊原　康太
                                業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
    れている年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）の2023年6月1日から2023年11月30日までの中間計算期間
    の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、年金インデックスファンド日本株式（ＴＯＰＩＸ連動型）の2023年11月30日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
    了する中間計算期間（2023年6月1日から2023年11月30日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認め
    る。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人
    としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
    を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
      る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
      明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
      され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
      等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
      実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
      事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
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      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
      付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
      項 に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
      対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
      いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

      2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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