日興アセットマネジメント株式会社 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2024年2月7日      提出
      【発行者名】                      日興アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        ステファニー・ドゥルーズ
      【本店の所在の場所】                      東京都港区赤坂九丁目７番１号
      【事務連絡者氏名】                      新屋敷　昇
      【電話番号】                      03-6447-6147
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      インデックスポートフォリオ
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      1兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        インデックスポートフォリオ（以下「ファンド」といいます。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       ・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
       ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
        しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
        「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
        株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
        関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
        に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
        を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
        受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        1兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
         い。
    （５）【申込手数料】

        ありません。
    （６）【申込単位】

        販売会社の照会先         にお問い合わせください。
    （７）【申込期間】

        2024年2月8日       から  2024年8月7日       までとします。
        ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

        販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
        ＜委託会社の照会先＞
          日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス　　       www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号　0120-25-1404
              午前９時～午後５時　土、日、祝・休日は除きます。
    （９）【払込期日】

       ・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
       ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
        行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
        す。
    （１０）【払込取扱場所】

         申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
    （１１）【振替機関に関する事項】

         振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
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    （１２）【その他】

         該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ①　ファンドの目的
        ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               配当込み     の動きに連動した投資成果をめざして運用を行ないます。
      ②　ファンドの基本的性格
       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ◇追加型投信
        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
        ンドをいいます。
       ◇国内
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉と
        する旨の記載があるものをいいます。
       ◇株式
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨
        の記載があるものをいいます。
       ◇インデックス型
        目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるものをい
        います。
       ２）属性区分

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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








       ◇その他資産（投資信託証券（株式　一般））
        当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式に投資を行ないます。よって、商品分類の「投資
        対象資産（収益の源泉）」においては、「株式」に分類されます。
       ◇年１回
        目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。
       ◇日本
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載が
        あるものをいいます。
       ◇ファミリーファンド
        目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるもの
        を除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
       上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。

       上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
       ジ（http    s ://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
      ③　ファンドの特色

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      ④　信託金限度額
















       ・ 2,000億円     を限度として信託金を追加することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
    （２）【ファンドの沿革】

        1987年11月27日
        ・ファンドの信託契約締結、運用開始
        2023年    2月  7日
        ・ミリオン（従業員積立投資プラン）としての取扱いを終了
    （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
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    ※1  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、









       収益分配金・       償還金の支払い、解約請求の受付                 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ※2  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
     ②　委託会社の概況（           2023年11月末       現在）

       １）資本金
         17,363百万円
       ２）沿革
         1959年：日興證券投資信託委託株式会社として設立
         1999年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
       ３）大株主の状況
             名　　称                   住　　所                所有株数        所有比率
       三井住友トラスト・ホール
                       東京都千代田区丸の内一丁目４番１号                       192,211,000株         97.562％
       ディングス株式会社
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

       ・主として、「インデックス東証株式マザーファンド」受益証券に投資を行ない、ＴＯＰＩＸ（東証株価
        指数）   配当込み     に連動する投資成果を目指します。
       ・株式以外の資産への実質投資割合（マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投
        資信託の信託財産に属するとみなした割合を含みます。）は、原則として、信託財産の総額の50％以下
        とします。
       ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす
        水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があり
        ます。
    （２）【投資対象】

       ＜インデックスポートフォリオ＞
        「インデックス東証株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
       ①　投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）有価証券
        ２）金銭債権
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        ３）約束手形
        ４）為替手形
       ②　主として「インデックス東証株式マザーファンド」受益証券ならびに次の有価証券（金融商品取引法
         第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資するこ
         とができます。
        １）短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規
          定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債
          をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー
        ２）外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、１）の証券の性質を有するもの
        ３）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。）
        ４）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に表示されるべきもの
       ③　次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
         げる権利を含みます。）により運用することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
       ④　次の取引ができます。
        １）資金の借入
       ＜インデックス東証株式マザーファンド＞
        わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
       ①　投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）有価証券
        ２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第13条の2
          および第13条の4に定めるものに限ります。）
        ３）金銭債権
        ４）約束手形
        ５）為替手形
       ②　主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
         掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
        １）株券、新株の引受権を表示する証券もしくは証書または新株予約権証券
        ２）短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規
          定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債
          をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー
        ３）外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、２）の証券の性質を有するもの
        ４）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。）
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に表示されるべきもの
       ③　次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
         げる権利を含みます。）により運用することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
       ④　次の取引ができます。
        １）先物取引等
        ２）スワップ取引
        ３）有価証券の貸付
       ◆投資対象とするマザーファンドの概要

       ＜インデックス東証株式マザーファンド＞
       運用の基本方針
          基本方針            わが国の長期的成長と株式市場の動きをとらえることを目標に、ＴＯＰＩＸ
                     （東証株価指数）         配当込み     の動きに連動する投資成果をめざします。
          主な投資対象            わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
          投資方針            ・投資成果をＴＯＰＩＸ（東証株価指数）                      配当込み     の動きにできるだけ連動
                      させるため、バーラ日本株式モデルに従い次のポートフォリオ管理を行な
                      います。
                      ① 投資対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行ないま
                        す。
                      ②資金の流出入に伴なう売買にあたっては、原則として買付の場合は時価
                        比率の高い銘柄から順に、売却の場合は時価比率の低い銘柄から順番に
                        行ないます。
                      ③株式の組入比率は、高位を保ちます。
                     ・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50％以下
                      とします。
                     ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
                      存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発
                      生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
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          主な投資制限            ・株式への投資割合には制限を設けません。
                     ・外貨建資産への投資は行ないません。
                     ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
                      ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
                      えないものとします。
                     ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                      ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
                      ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                      100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えること
                      となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当
                      該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
          収益分配            収益分配は行ないません。
       ファンドに係る費用
          信託報酬            ありません。
          申込手数料            ありません。
          信託財産留保額            ありません。
          その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                     信託財産に関する租税など。
                     ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
       その他
          委託会社            日興アセットマネジメント株式会社
          受託会社            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
          信託期間            無期限（1986年10月22日設定）
          決算日            毎年10月21日（休業日の場合は翌営業日）
    （３）【運用体制】

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    ※上記体制は       2023年11月末       現在のものであり、今後変更となる場合があります。









    （４）【分配方針】

      ①　収益分配方針
        毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
       １）分配対象額の範囲
         経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）などの全額とします。
       ２）分配対象額についての分配方針
         利子・配当等収益を中心に分配を行ないますが、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向な
         どを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
       ３）留保益の運用方針
         収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用
         を行ないます。
     ②　収益分配金の支払い
        原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
    （５）【投資制限】

     ①　約款に定める投資制限
       ＜インデックスポートフォリオ＞
       １）「インデックス東証株式マザーファンド」受益証券への投資割合には制限を設けません。
       ２）外貨建資産への投資は行ないません。
       ３）信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て（解約
         に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、および再投
         資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含み
         ます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないも
         のとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
         イ）解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
           証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
           囲内
         ロ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
         ハ）借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％以内
         ニ）解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
           産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
           信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
           日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の
           当該期間とします。
         ホ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
           弁される日からその翌営業日までとします。
       ４）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
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         して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
         と とします。
       ＜インデックス東証株式マザーファンド＞
       １）株式への投資割合には制限を設けません。
       ２）投資することを指図する株式は、金融商品取引所が開設する市場に上場されている株式等の発行会社
         の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありませ
         ん。
       ３）外貨建資産への投資は行ないません。
       ４）信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
         ける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいます。以下同
         じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。
         以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものを
         いいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有価証券先物取引、有価証
         券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をする
         ことができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
         イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とす
           る有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
         ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証
           券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受け取る組
           入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに
           受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第10条第２項第１号から第４
           号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
         ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、約款で規定する全オプション取
           引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回らない
           範囲内とします。
       ５）信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にか
         かる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利にかかるこ
         れらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
         イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする
           金利商品（信託財産が１年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに約款第
           10条第２項第１号から第４号に掲げる金融商品で運用されるものをいい、以下「ヘッジ対象金利
           商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
         ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月ま
           でに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第10条第２項第１号から
           第４号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
         ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が
           取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、且つ約款で規定する
           全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
           ５％を上回らない範囲内とします。
       ６）信託財産に属する資産の効率的な運用および価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利また
         は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
         す。）を行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契
         約期限が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該
         信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図にあ
         たっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超え
         ないものとします。
       ７）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式の貸付の指図をすることができます。
         株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額
         の50％を超えないものとします。
       ８）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
         により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ９）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
         ととします。
     ②　法令による投資制限
        同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク
        当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリス
        クを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
        ・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資

         元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属
         します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
        ・当ファンドは、主に           株式  を 実質的な     投資対象としますので、             株式  の価格の下落や、         株式  の発行体の財
         務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
        当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

        ①　価格変動リスク
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          一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
          します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
          て は、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあ
          ります。
        ②　流動性リスク
          市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
          に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
          できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
          果、不測の損失を被るリスクがあります。
        ③　信用リスク
         ・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
          重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体
          の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が
          値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
          廃止される可能性があり、廃止される恐れ                      が生じた場合       や廃止となる場合も発行体の株式などの価
          格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
         ・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがあります
          が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落
          する要因となります。
        ＜ ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               配当込み     と基準価額の主なカイ離要因＞

         当ファンドは、基準価額の変動率を                  ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               配当込み     の変動率に一致させること
         をめざしますが、次のような要因があるため、同指数と一致した                                 推移をお約束       できるものではありま
         せん。
         ・ ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）               の採用銘柄の変更や          資本異動     などによってポートフォリオの調整が行
          なわれる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること                                                 。
          また、信託報酬、売買委託手数料、監査費用などの費用をファンドが負担すること。
         ・ 分配  原資となる組入銘柄の           配当金   受け取りと、当ファンドの分配金支払いのタイミングや金額が完
          全には一致しないこと。
         ・先物取引等のデリバティブ取引を利用した場合、当該取引の値動きと                                     ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）
          の採用銘柄の一部または全部の値動きが一致しないこと。
         ・有価証券の貸付による品貸料が発生すること。
        ＜その他の留意事項＞

        ・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
         証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
         済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
         により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
         投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
         り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
         換金の取り扱いを停止することもあります。
        ・投資対象とする投資信託証券に関する事項
         ファンドが投資対象とする投資信託証券（マザーファンドを含みます。）と同じ投資信託証券に投資
         する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、当該
         投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場
         合があります。
        ・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
         一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
         に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
         基準価額が大きく変動する可能性があります。
        ・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
         ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
         に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
         ます。
        ・運用制限や規制上の制限に関する事項
         関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、                                                委託会
         社またはその関連会社            が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限さ
         れることがあります。また、               委託会社またはその関連会社               が行なう投資または他の運用業務に関連し
         て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
         響を及ぼす可能性や          インデックスと基準価額がカイ離する可能性                       があります。
        ・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
         ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
    （２）リスク管理体制

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    ■全社的リスク管理









     当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理／コンプライアンス業務担当部門を設置し、
     全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
     状況についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、リスク管理状況につ
     いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
     役会に対して全体的な活動状況を報告しております。両委員会およびそれに関連する部門別会議において
     は、法令遵守状況や各種リスク（運用リスク                       （流動性リスクを含む）、市場リスク、カウンターパーティー
     リスク、オペレーショナルリスク（事務リスクを含む）                             など）に関するモニタリングとその報告に加えて、
     重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築などの支援に努めており
     ます。
    ■運用状況の評価・分析および運用リスク管理
     ファンド財産について運用状況の評価・分析および運用リスク                                （ 流動性リスク       を含む）     の管理状況をモニタ
     リングします。運用パフォーマンスおよび運用リスクに係る評価と分析の結果については運用リスク会議に
     報告し、運用リスク          （ 流動性リスク       を含む）     の管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の
     原因の究明や改善策の策定が図られます。加えて外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行な
     い、投資方針に沿った運用が行なわれているかなどのモニタリングを行なっています。
    ■法令など遵守状況のモニタリング
     運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
     行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
     指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
    ※上記体制は       2023年11月末       現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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    ○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について












    TOPIX（東証株価指数）配当込み

    当指数は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチ
    マークで、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は株式会
    社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社に帰属します。
    MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込                  み 、円ベース）

    当指数は、MSCI         Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
    たものです。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、MSCI                                            Inc.   に帰属します。
    MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込                            み 、円ベース）

    当指数は、MSCI         Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
    す。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、MSCI                                       Inc.   に帰属します。
    NOMURA-BPI国債

    当指数は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社（以下「NFRC」）が公表している
    指数で、その知的財産権はNFRCに帰属します。なお、NFRCは、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、
    有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事
    業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
    FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）

    当指数は、FTSE         Fixed   Income    LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE                                 Fixed   Income
    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE                              Fixed   Income    LLCが有しています。
    JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）

    当指数は、J.P.         Morgan    Securities      LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
    した指数です。なお、当指数に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、J.P.                                               Morgan    Securities
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    LLCに帰属します。
    ４【手数料等及び税金】

    （１）【申込手数料】

        ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

     ①　換金手数料
        ありません。
     ②　信託財産留保額
        ありません。
    （３）【信託報酬等】

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.539％（税抜0.49％）の率
        を乗じて得た額とします。
     ②　信託報酬の配分
        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
                      信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
             合計            委託会社             販売会社             受託会社
             0.49％             0.22％             0.22％             0.05％
                 委託した資金の運用の対価

          委託会社
                 運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供な
          販売会社
                 どの対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

     ③　支払時期
        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ
        月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了の
        ときに、信託財産から支払います。
    （４）【その他の手数料等】

        信託財産に関する以下の             費用  およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産か
        ら支払います。
        ①　組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料。
        ②　信託財産の財務諸表の監査に要する費用（日々、計上されます。）。
        ③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、解約に伴なう支払資金の手当てなどを目
          的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の利息。
        ＜投資対象とするマザーファンドに係る費用＞

        ・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
        ・信託事務の処理に要する諸費用
        ・信託財産に関する租税　など
        ※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。

        ＊ 監査費用、売買委託手数料など                は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もる
         ことができないため、表示することができません。
        投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異

        なりますので、表示することができません。
    （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、      株式  投資信託として取り扱われます。
        ・公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度（NISA）の適用対象と
         なります。
        ・当ファンドは、NISAの対象ではありません。
     ①　個人受益者の場合
       １）収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
         および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（                              配当控除の適用があります。               ）のいずれか
         を選択することもできます。
       ２）解約金および償還金に対する課税
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                             ＊
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                     については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
         び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収 ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
         方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
        ＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。）を控除した利益
        ※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
     ②　法人受益者の場合
       １）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
         は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
         税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
       ２）益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
     ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
     ③　個別元本
       １）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
         ん。）が個別元本になります。
       ２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
         値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
         が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
     ④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
       １）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
         本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       ２）受益者が収益分配金を受け取る際
         イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
           合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
           分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
           元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
         ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
           者の個別元本となります。
    ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。








    ※上記は     2024年2月7日       現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
     更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めし
     ます。
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    ５【運用状況】




    【インデックスポートフォリオ】

    以下の運用状況は2023年11月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
           親投資信託受益証券                    日本             8,539,527,597              99.91
     コール・ローン等、その他資産（負債控除後）                          ―               7,370,161            0.09
                合計（純資産総額）                            8,546,897,758             100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細
                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
    日本    親投資信託受     インデックス東証株式マザーファン              3,179,273,119         2.6370    8,383,743,215         2.6860    8,539,527,597     99.91
         益証券    ド
    ロ.種類別の投資比率
                  種類                     投資比率(％)
              親投資信託受益証券                                  99.91
                 合　　計                                99.91
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第27計算期間末          (2014年11月      7日)         12,764         12,776         0.5660         0.5665
      第28計算期間末          (2015年11月      9日)         12,726         12,735         0.6615         0.6620
      第29計算期間末          (2016年11月      7日)         10,507         10,516         0.5690         0.5695
      第30計算期間末          (2017年11月      7日)         12,193         12,201         0.7599         0.7604
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第31計算期間末          (2018年11月      7日)         10,188         10,195         0.6952         0.6957
      第32計算期間末          (2019年11月      7日)         10,181         10,188         0.7201         0.7206
      第33計算期間末          (2020年11月      9日)         9,387         9,393        0.7182         0.7187
      第34計算期間末          (2021年11月      8日)         9,766         9,771        0.8723         0.8728
      第35計算期間末          (2022年11月      7日)         8,404         8,409        0.8389         0.8394
      第36計算期間末          (2023年11月      7日)         8,407         8,411        1.0310         1.0315
                  2022年11月末日             8,417          ―       0.8610           ―
                  　　　12月末日             7,783          ―       0.8212           ―
                  2023年    1月末日          7,792          ―       0.8571           ―
                      2月末日          7,705          ―       0.8650           ―
                      3月末日          7,731          ―       0.8791           ―
                      4月末日          7,867          ―       0.9023           ―
                      5月末日          7,885          ―       0.9344           ―
                      6月末日          8,342          ―       1.0045           ―
                      7月末日          8,414          ―       1.0189           ―
                      8月末日          8,428          ―       1.0232           ―
                      9月末日          8,441          ―       1.0278           ―
                  　　　10月末日             8,138          ―       0.9968           ―
                  　　　11月末日             8,546          ―       1.0497           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）
         第27期        2013年11月      8日～2014年11月        7日                           0.0005
         第28期        2014年11月      8日～2015年11月        9日                           0.0005
         第29期        2015年11月10日～2016年11月              7日                           0.0005
         第30期        2016年11月      8日～2017年11月        7日                           0.0005
         第31期        2017年11月      8日～2018年11月        7日                           0.0005
         第32期        2018年11月      8日～2019年11月        7日                           0.0005
         第33期        2019年11月      8日～2020年11月        9日                           0.0005
         第34期        2020年11月10日～2021年11月              8日                           0.0005
         第35期        2021年11月      9日～2022年11月        7日                           0.0005
         第36期        2022年11月      8日～2023年11月        7日                           0.0005
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）
         第27期        2013年11月      8日～2014年11月        7日                            15.47
         第28期        2014年11月      8日～2015年11月        9日                            16.96
         第29期        2015年11月10日～2016年11月              7日                           △13.91
         第30期        2016年11月      8日～2017年11月        7日                            33.64
         第31期        2017年11月      8日～2018年11月        7日                           △8.45
         第32期        2018年11月      8日～2019年11月        7日                            3.65
         第33期        2019年11月      8日～2020年11月        9日                           △0.19
         第34期        2020年11月10日～2021年11月              8日                            21.53
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第35期        2021年11月      9日～2022年11月        7日                           △3.77
         第36期        2022年11月      8日～2023年11月        7日                            22.96
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）
         第27期        2013年11月      8日～2014年11月        7日             540,447,887           2,308,575,579
         第28期        2014年11月      8日～2015年11月        9日             397,656,514           3,710,414,810
         第29期        2015年11月10日～2016年11月              7日             404,194,947           1,174,901,250
         第30期        2016年11月      8日～2017年11月        7日             324,013,392           2,744,057,822
         第31期        2017年11月      8日～2018年11月        7日             240,808,421           1,634,396,234
         第32期        2018年11月      8日～2019年11月        7日             252,391,538            768,201,863
         第33期        2019年11月      8日～2020年11月        9日             226,616,601           1,294,592,956
         第34期        2020年11月10日～2021年11月              8日             170,327,435           2,044,549,305
         第35期        2021年11月      9日～2022年11月        7日             154,523,460           1,331,400,374
         第36期        2022年11月      8日～2023年11月        7日             34,066,440          1,898,666,496
    （参考）

    インデックス東証株式マザーファンド

    以下の運用状況は2023年11月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）
               株式                日本             8,460,198,580              98.31
     コール・ローン等、その他資産（負債控除後）                          ―              145,587,076             1.69
                合計（純資産総額）                            8,605,785,656             100.00
    その他の資産の投資状況
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）
      株価指数先物取引           買建         日本                118,800,000                 1.38
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
     国・                      数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
    日本     株式   トヨタ自動車           輸送用機       137,700      2,610.00     359,397,000        2,794.50     384,802,650     4.47
                        器
    日本     株式   ソニーグループ           電気機器       17,700     12,440.00      220,188,000       12,820.00      226,914,000     2.64
    日本     株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      154,600      1,223.50     189,153,100        1,255.00     194,023,000     2.25
            ル・グループ
    日本     株式   キーエンス           電気機器        2,500     53,320.00      133,300,000       63,350.00      158,375,000     1.84
    日本     株式   日本電信電話           情報・通       748,000       173.30     129,628,400        173.10     129,478,800     1.50
                        信業
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本     株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業       17,600      7,152.00     125,875,200        7,258.00     127,740,800     1.48
            ループ
    日本     株式   東京エレクトロン           電気機器        5,300     20,065.00      106,344,500       24,025.00      127,332,500     1.48
    日本     株式   日立製作所           電気機器       12,200      8,711.00     106,274,200       10,285.00      125,477,000     1.46
    日本     株式   三菱商事           卸売業       17,500      6,857.34     120,003,509        6,886.00     120,505,000     1.40
    日本     株式   信越化学工業           化学      22,800      4,274.66      97,462,305       5,212.00     118,833,600     1.38
    日本     株式   任天堂           その他製       15,800      6,067.00      95,858,600       6,912.00     109,209,600     1.27
                        品
    日本     株式   三井物産           卸売業       20,000      5,389.95     107,799,122        5,392.00     107,840,000     1.25
    日本     株式   リクルートホールディング           サービス       19,100      4,425.00      84,517,500       5,505.00     105,145,500     1.22
            ス            業
    日本     株式   伊藤忠商事           卸売業       17,300      5,248.31      90,795,822       5,738.00      99,267,400     1.15
    日本     株式   武田薬品工業           医薬品       22,300      4,356.00      97,138,800       4,165.00      92,879,500     1.08
    日本     株式   本田技研工業           輸送用機       61,200      1,612.50      98,685,000       1,509.00      92,350,800     1.07
                        器
    日本     株式   ＫＤＤＩ           情報・通       19,400      4,465.00      86,621,000       4,625.00      89,725,000     1.04
                        信業
    日本     株式   東京海上ホールディングス           保険業       24,400      3,307.00      80,690,800       3,648.00      89,011,200     1.03
    日本     株式   第一三共           医薬品       21,900      4,215.00      92,308,500       4,000.00      87,600,000     1.02
    日本     株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業       33,300      2,522.50      83,999,250       2,512.00      83,649,600     0.97
            ループ
    日本     株式   ＨＯＹＡ           精密機器        5,000     14,500.00      72,500,000       16,665.00      83,325,000     0.97
    日本     株式   ソフトバンクグループ           情報・通       12,400      6,130.00      76,012,000       6,020.00      74,648,000     0.87
                        信業
    日本     株式   ソフトバンク           情報・通       40,500      1,673.50      67,776,750       1,798.50      72,839,250     0.85
                        信業
    日本     株式   オリエンタルランド           サービス       13,600      4,580.00      62,288,000       5,025.00      68,340,000     0.79
                        業
    日本     株式   ダイキン工業           機械       3,000     21,595.00      64,785,000       22,155.00      66,465,000     0.77
    日本     株式   村田製作所           電気機器       22,800      2,596.00      59,188,800       2,883.50      65,743,800     0.76
    日本     株式   ＳＭＣ           機械        800    68,830.00      55,064,000       74,450.00      59,560,000     0.69
    日本     株式   日本たばこ産業           食料品       15,000      3,429.00      51,435,000       3,801.00      57,015,000     0.66
    日本     株式   三菱電機           電気機器       28,200      1,733.77      48,892,420       2,009.00      56,653,800     0.66
    日本     株式   丸紅           卸売業       22,100      2,173.27      48,029,408       2,307.00      50,984,700     0.59
    ロ.種類別及び業種別の投資比率
        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)
        株式        国内    水産・農林業                             0.08
                    鉱業                             0.36
                    建設業                             2.04
                    食料品                             3.38
                    繊維製品                             0.41
                    パルプ・紙                             0.17
                    化学                             5.88
                    医薬品                             4.68
                    石油・石炭製品                             0.47
                    ゴム製品                             0.71
                    ガラス・土石製品                             0.67
                    鉄鋼                             0.96
                    非鉄金属                             0.67
                    金属製品                             0.52
                    機械                             5.13
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                    電気機器                            17.02
                    輸送用機器                             8.52
                    精密機器                             2.29
                    その他製品                             2.26
                    電気・ガス業                             1.35
                    陸運業                             2.73
                    海運業                             0.74
                    空運業                             0.44
                    倉庫・運輸関連業                             0.14
                    情報・通信業                             7.55
                    卸売業                             6.90
                    小売業                             4.20
                    銀行業                             7.06
                    証券、商品先物取引業                             0.78
                    保険業                             2.40
                    その他金融業                             1.13
                    不動産業                             1.91
                    サービス業                             4.73
       合　　計                                         98.31
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資
     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          (％)
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物　２０２３年            買建      5日本円        111,950,000       118,800,000      1.38
      取引              １２月
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
    ≪参考情報≫

                                 22/125








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    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

    （１）申込方法
        販売会社所定の方法でお申し込みください。
    （２）申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
                                 23/125

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    （３）取扱時間
        原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （４）申込金額
        取得申込受付日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額です。
    （５）申込単位
        販売会社の照会先         にお問い合わせください。
    （６）申込代金の支払い
        取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
    （ ７ ）受付の中止および取消
                       ※
        委託会社は、金融商品取引所                における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情がある
        ときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すこ
        とができます。
        ※金融商品取引法第２条第              16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
    ２【換金（解約）手続等】

    ＜解約請求による換金＞
    （１）解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （２）取扱時間
        原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （３）解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （４）解約価額
        解約請求受付日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
        ＜委託会社の照会先＞
          日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス　　       www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号　0120-25-1404
              午前９時～午後５時　土、日、祝・休日は除きます。
    （５）手取額

        １口当たりの手取額は、解約価額から                   解約に係る所定の税金           を差し引いた金額となります。
        ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
         詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
    （６）解約単位
        １口単位
        ※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
         い。
    （７）解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して４営業日目からお支払いします。
    （ ８ ）受付の中止および取消
       ・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があると
        きは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができま
        す。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止                                  当日  の解約請求を撤回できます。ただ
        し、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算
        日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
    ＜買取請求による換金＞

    （１）買取りの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （ ２ ）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （ ３ ）買取制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の買取
        りには受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくだ
        さい。
    （ ４ ）買取価額
        買取請求受付日の基準価額から、当該買取りを行なう販売会社に係る源泉徴収税額に相当する金額を控
        除した価額となります。なお、一定の要件の下では、買取請求受付日の基準価額となります。詳しく
        は、販売会社にお問い合わせください。
        ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
         詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
    （ ５ ）手取額
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        １口当たりの手取額は、当該買取価額となります。
    （ ６ ）買取単位
        １口単位
        ※販売会社によっては、買取単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
         い。
    （ ７ ）受付の中止および取消
       ・販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があると
        きは、委託会社との協議に基づいて買取りを中止すること、および既に受け付けた買取りを取り消すこ
        とができます。
       ・買取請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日の買取請求を撤回できます。ただ
        し、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算
        日に買取請求を受け付けたものとして取り扱います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

     ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                  資産  を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純
        資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。                                     なお、ファンドは         １万口   当たり
        に換算した価額で表示することがあります。
     ②　有価証券などの評価基準





       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って                                               時価評価     しま
        す。
        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇マザーファンド受益証券
         基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ◇国内上場株式
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
     ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
        ＜委託会社の照会先＞
          日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス　　       www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号　0120-25-1404
              午前９時～午後５時　土、日、祝・休日は除きます。
    （２）【保管】

        該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        無期限とします（         1987年11月27日        設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終
        了させることがあります。
    （４）【計算期間】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        毎年11月８日から翌年11月７日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業
        日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
    （５）【その他】

     ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができます。
         イ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ロ）対象インデックスが改廃の場合
         ハ）やむを得ない事情が発生したとき
       ２）この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
         ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
       ３）この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内（１ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
         じ。）に異議を述べることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）
       ４）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
         し繰上償還させます。
         イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
           公告および書面の交付が困難な場合
         ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
           の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。）
         ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ５）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
     ②　償還金について
       ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
        合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
     ③ 　信託約款の変更
       １）委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会
         社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       ２）この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
         公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
         は、原則として公告を行ないません。
       ３）この信託約款の変更             に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。（後述の
         「異議の申立て」をご覧ください。）
       ４）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
         立て」の規定を適用します。
     ④　異議の申立て
       １）繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
         続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
         権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
       ２）委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
         し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
         則として公告を行ないません。
       ３）なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
         還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
         を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
     ⑤　公告





        公告は日本経済新聞に掲載します。
     ⑥　運用報告書の作成
       ・委託会社は、        毎期決算後および償還後             に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
        況などを記載した運用報告書を作成します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページ       アドレス　　       www.nikkoam.com/
      ⑦　関係法人との契約について
      　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （２）解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
    （３）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
        令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
        府令第133号）に基づき作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期計算期間（2022年11月                                                     8日か

        ら2023年11月       7日まで）の財務諸表について、PwC                   Japan有限責任監査法人による監査を受けておりま
        す。
    １【財務諸表】

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    【インデックスポートフォリオ】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第35期               第36期
                                 2022年11月      7日現在         2023年11月      7日現在
     資産の部
       流動資産
                                        57,392,746               30,261,703
        コール・ローン
                                      8,414,331,276               8,402,976,213
        親投資信託受益証券
                                        7,693,246               4,000,816
        未収入金
                                      8,479,417,268               8,437,238,732
        流動資産合計
                                      8,479,417,268               8,437,238,732
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        5,009,591               4,077,291
        未払収益分配金
                                        19,910,081                3,461,053
        未払解約金
                                        3,174,830               2,282,542
        未払受託者報酬
                                        46,182,958               20,086,909
        未払委託者報酬
                                            86                4
        未払利息
                                         194,436               182,545
        その他未払費用
                                        74,471,982               30,090,344
        流動負債合計
                                        74,471,982               30,090,344
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      10,019,183,346                8,154,583,290
        元本
        剰余金
                                                      252,565,098
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 1,614,238,060
                                      2,839,814,180               3,606,954,523
          （分配準備積立金）
                                      8,404,945,286               8,407,148,388
        元本等合計
                                      8,404,945,286               8,407,148,388
       純資産合計
                                      8,479,417,268               8,437,238,732
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第35期               第36期
                                 自　2021年11月        9日       自　2022年11月        8日
                                 至　2022年11月        7日       至　2023年11月        7日
     営業収益
                                                     1,703,131,343
                                      △ 245,058,620
       有価証券売買等損益
                                                     1,703,131,343
                                      △ 245,058,620
       営業収益合計
     営業費用
                                          7,711               5,870
       支払利息
                                        7,238,342               4,444,617
       受託者報酬
                                       119,327,276                39,113,710
       委託者報酬
                                         397,556               355,491
       その他費用
                                       126,970,885                43,919,688
       営業費用合計
                                                     1,659,211,655
                                      △ 372,029,505
     営業利益又は営業損失（△）
                                                     1,659,211,655
                                      △ 372,029,505
     経常利益又は経常損失（△）
                                                     1,659,211,655
                                      △ 372,029,505
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       89,139,571
                                       △ 48,820,795
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 1,429,905,090              △ 1,614,238,060
                                       170,685,834               305,863,153
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       170,685,834               305,863,153
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -               -
       額
                                        26,800,503                5,054,788
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        26,800,503                5,054,788
       額
                                        5,009,591               4,077,291
     分配金
                                                      252,565,098
                                     △ 1,614,238,060
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 30/125










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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                      移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）
                                       第35期             第36期
                                    2022年11月      7日現在        2023年11月      7日現在
    １.   期首元本額                                11,196,060,260円             10,019,183,346円
       期中追加設定元本額                                 154,523,460円              34,066,440円
       期中一部解約元本額                                1,331,400,374円              1,898,666,496円
    ２.   受益権の総数                                10,019,183,346口              8,154,583,290口
    ３.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額                                1,614,238,060円                   －円
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 第35期                            第36期
              自  2021年11月      9日                     自  2022年11月      8日
              至  2022年11月      7日                     至  2023年11月      7日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
     A  計算期末における費用控除後の                        0円   A  計算期末における費用控除後の                        0円
       配当等収益                            配当等収益
     B  費用控除後、繰越欠損金補填後                        0円   B  費用控除後、繰越欠損金補填後                  1,307,952,779円
       の有価証券売買等損益                            の有価証券売買等損益
      C   信託約款に定める収益調整金                  1,370,670,435円          C   信託約款に定める収益調整金                  1,123,820,005円
     D  信託約款に定める分配準備積立                  2,844,823,771円         D  信託約款に定める分配準備積立                  2,303,079,035円
       金                            金
     E  分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                  4,215,494,206円         E  分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ）                  4,734,851,819円
     F  分配対象収益(1万口当たり)                      4,207円     F  分配対象収益(1万口当たり)                      5,806円
      G   分配金額                    5,009,591円        G   分配金額                    4,077,291円
     H  分配金額(1万口当たり)                        5円   H  分配金額(1万口当たり)                        5円
    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                              第35期                   第36期
                            自  2021年11月      9日            自  2022年11月      8日
                            至  2022年11月      7日            至  2023年11月      7日
    金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                      証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                  同左
                      運用を信託約款に定める「運用の基本方
                      針」に基づき行っております。
    金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
    るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                      記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                      法」に記載の有価証券等であり、全て売
                      買目的で保有しております。また、主な
                      デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                  同左
                      ション取引、スワップ取引等があり、信
                      託財産に属する資産の効率的な運用に資
                      するために行うことができます。当該有
                      価証券及びデリバティブ取引には、性質
                      に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                      性リスク、信用リスク等があります。
    金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                      るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                  同左
                      スク管理活動のモニタリング、指導の一
                      元化を図っております。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
                              第35期                   第36期
                           2022年11月      7日現在             2023年11月      7日現在
    貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
                                                  同左
                      ているため、その差額はありません。
    時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                  同左
                      「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                      記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      該当事項はありません。
                                                  同左
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳
                      簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                      品の時価を帳簿価額としております。
                                 31/125


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価の算定においては一定の
    ての補足説明                  前提条件等を採用しているため異なる前
                                                  同左
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
    （有価証券に関する注記）
    第35期（2022年11月           7日現在）
    売買目的有価証券
                                                      （単位：円）
              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
    親投資信託受益証券                                                  △102,565,689
              合計                                        △102,565,689
    第36期（2023年11月           7日現在）
    売買目的有価証券
                                                      （単位：円）
              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
    親投資信託受益証券                                                  1,606,029,582
              合計                                        1,606,029,582
    （関連当事者との取引に関する注記）
    　　該当事項はありません。
    （１口当たり情報）

                 第35期                            第36期
              2022年11月      7日現在                      2023年11月      7日現在
    1口当たり純資産額                        0.8389円    1口当たり純資産額                        1.0310円
    (1万口当たり純資産額)                       (8,389円)     (1万口当たり純資産額)                       (10,310円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）
       種類                銘柄                券面総額           評価額        備考
    親投資信託受益        インデックス東証株式マザーファンド                           3,186,566,634            8,402,976,213
    証券
                   合計                    3,186,566,634            8,402,976,213
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
      当ファンドは、「インデックス東証株式マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の

    部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。た
    だし、当該情報は監査の対象外であります。
    （参考）

    インデックス東証株式マザーファンド

    貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                 2022年11月      7日現在         2023年11月      7日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 341,923               663,262
                                 32/125

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 2022年11月      7日現在         2023年11月      7日現在
        コール・ローン                                79,759,350               75,854,712
        株式                              8,336,984,060               8,321,519,360
        派生商品評価勘定                                2,227,250                159,450
        未収入金                                 288,900                  -
                                        89,892,001               78,569,898
        未収配当金
                                      8,509,493,484               8,476,766,682
        流動資産合計
                                      8,509,493,484               8,476,766,682
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  21,100               912,750
        前受金                                 510,000              1,080,000
        未払解約金                                7,693,246               4,000,816
                                           119                11
        未払利息
                                        8,224,465               5,993,577
        流動負債合計
                                        8,224,465               5,993,577
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              3,985,739,219               3,211,761,216
        剰余金
                                      4,515,529,800               5,259,011,889
          剰余金又は欠損金（△）
                                      8,501,269,019               8,470,773,105
        元本等合計
                                      8,501,269,019               8,470,773,105
       純資産合計
                                      8,509,493,484               8,476,766,682
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                      ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                      直近の日の最終相場）で評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                      値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
                      は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                      価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券
                      適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                      由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                      もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                      価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価                  デリバティブ取引
      方法
                      個別法に基づき原則として時価で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）
                                    2022年11月      7日現在        2023年11月      7日現在
    １.   期首                                 2021年11月      9日        2022年11月      8日
       期首元本額                                4,516,043,644円             3,985,739,219円
       期首からの追加設定元本額                                  27,259,776円                45,130円
       期首からの一部解約元本額                                 557,564,201円             774,023,133円
       元本の内訳　※
       インデックスポートフォリオ                                3,944,834,166円             3,186,566,634円
       バランスポートフォリオ                                  40,905,053円             25,194,582円
       　　　　　　計                                3,985,739,219円             3,211,761,216円
    ２.   受益権の総数                                3,985,739,219口             3,211,761,216口
    ３.   担保資産
       デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券と
       して担保に供している資産は次のとおりであります。
       株式                                  92,580,220円             133,423,000円
    ※  当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                                 33/125


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            自  2021年11月      9日            自  2022年11月      8日
                            至  2022年11月      7日            至  2023年11月      7日
    金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                      証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                  同左
                      運用を信託約款に定める「運用の基本方
                      針」に基づき行っております。
    金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
    るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                      記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                      法」に記載の有価証券等であり、全て売
                      買目的で保有しております。また、主な
                      デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                  同左
                      ション取引、スワップ取引等があり、信
                      託財産に属する資産の効率的な運用に資
                      するために行うことができます。当該有
                      価証券及びデリバティブ取引には、性質
                      に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                      性リスク、信用リスク等があります。
    金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                      るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                  同左
                      スク管理活動のモニタリング、指導の一
                      元化を図っております。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
                           2022年11月      7日現在             2023年11月      7日現在
    貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
                                                  同左
                      ているため、その差額はありません。
    時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                  同左
                      「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                      記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      「デリバティブ取引等に関する注記」に
                                                  同左
                      記載しております。
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳
                      簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                      品の時価を帳簿価額としております。
    金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価の算定においては一定の
    ての補足説明                  前提条件等を採用しているため異なる前
                                                  同左
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
    （有価証券に関する注記）
    （2022年11月       7日現在）
    売買目的有価証券
                                                      （単位：円）
              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
    株式                                                   222,850,024
              合計                                         222,850,024
    （2023年11月       7日現在）
    売買目的有価証券
                                                      （単位：円）
              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
    株式                                                   335,785,437
              合計                                         335,785,437
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
      に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）
    取引の時価等に関する事項
    (株式関連)
     （2022年11月       7日現在）
                                                      （単位：円）
                                 34/125


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       区分        種  類        契約額等                    時  価       評価損益

                                  うち1年超
    市場取引        株価指数先物取引
                買建          133,345,000              －     135,555,000           2,210,000
            合計              133,345,000              －     135,555,000           2,210,000
     （2023年11月       7日現在）
                                                      （単位：円）
       区分        種  類        契約額等                    時  価       評価損益

                                  うち1年超
    市場取引        株価指数先物取引
                買建          140,580,000              －     139,830,000           △750,000
            合計              140,580,000              －     139,830,000           △750,000
    （注）1.時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
        原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
        又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
        相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    　　該当事項はありません。
    （１口当たり情報）

              2022年11月      7日現在                      2023年11月      7日現在
    1口当たり純資産額                        2.133円    1口当たり純資産額                        2.637円
    (1千口当たり純資産額)                       (2,133円)     (1千口当たり純資産額)                       (2,637円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
                                                      （単位：円）
                                        評価額
              銘柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
    極洋                           100     3,740.00          374,000
    ニッスイ                          3,600       694.70        2,500,920
    マルハニチロ                           500     2,700.50         1,350,250
    雪国まいたけ                           400      902.00         360,800
    カネコ種苗                           100     1,418.00          141,800
    サカタのタネ                           400     4,025.00         1,610,000
    ホクト                           300     1,792.00          537,600
    ホクリヨウ                           100     1,061.00          106,100
    住石ホールディングス                           400      646.00         258,400
    日鉄鉱業                           100     4,900.00          490,000
    三井松島ホールディングス                           200     2,753.00          550,600
    ＩＮＰＥＸ                         13,000       2,129.50        27,683,500
    石油資源開発                           400     5,080.00         2,032,000
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                           200     2,381.00          476,200
                                 35/125


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ショーボンドホールディングス                           500     5,873.00         2,936,500
    ミライト・ワン                          1,200      1,951.50         2,341,800
    タマホーム                           200     3,490.00          698,000
    日本アクア                           100      974.00         97,400
    ファーストコーポレーション                           100      754.00         75,400
    第一カッター興業                           100     1,250.00          125,000
    安藤・間                          2,000      1,137.00         2,274,000
    東急建設                          1,100       759.00         834,900
    コムシスホールディングス                          1,100      3,038.00         3,341,800
    ビーアールホールディングス                           500      369.00         184,500
    高松コンストラクショングループ                           300     2,807.00          842,100
    東建コーポレーション                           100     8,060.00          806,000
    ヤマウラ                           200     1,266.00          253,200
    オリエンタル白石                          1,300       329.00         427,700
    大成建設                          2,300      5,197.00        11,953,100
    大林組                          8,800      1,290.00        11,352,000
    清水建設                          7,000       997.50        6,982,500
    飛島建設                           200     1,360.00          272,000
    長谷工コーポレーション                          2,200      1,838.50         4,044,700
    松井建設                           200      766.00         153,200
    鹿島建設                          5,500      2,498.00        13,739,000
    不動テトラ                           200     2,009.00          401,800
    大末建設                           100     1,358.00          135,800
    鉄建建設                           200     2,041.00          408,200
    西松建設                           500     3,765.00         1,882,500
    三井住友建設                          1,800       399.00         718,200
    大豊建設                           100     3,750.00          375,000
    佐田建設                           100      613.00         61,300
    ナカノフドー建設                           100      385.00         38,500
    奥村組                           400     4,465.00         1,786,000
    東鉄工業                           300     2,816.00          844,800
    富士ピー・エス                           100      447.00         44,700
    淺沼組                           200     3,565.00          713,000
    戸田建設                          3,300       873.20        2,881,560
    熊谷組                           400     3,605.00         1,442,000
    矢作建設工業                           300     1,308.00          392,400
    ピーエス三菱                           300      803.00         240,900
    日本ハウスホールディングス                           500      335.00         167,500
    新日本建設                           300     1,212.00          363,600
    東亜道路工業                           100     5,960.00          596,000
    日本道路                           300     1,881.00          564,300
    東亜建設工業                           200     3,625.00          725,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本国土開発                           700      609.00         426,300
    若築建設                           100     2,981.00          298,100
    東洋建設                           600     1,218.00          730,800
    五洋建設                          3,500       850.90        2,978,150
    世紀東急工業                           300     1,672.00          501,600
    福田組                           100     5,030.00          503,000
    住友林業                          2,100      3,528.00         7,408,800
    日本基礎技術                           100      442.00         44,200
    巴コーポレーション                           200      571.00         114,200
    大和ハウス工業                          6,800      4,203.00        28,580,400
    ライト工業                           500     1,944.00          972,000
    積水ハウス                          7,500      2,977.50        22,331,250
    日特建設                           200     1,046.00          209,200
    北陸電気工事                           200      999.00         199,800
    ユアテック                           500      971.00         485,500
    日本リーテック                           200     1,258.00          251,600
    四電工                           100     2,931.00          293,100
    中電工                           400     2,421.00          968,400
    関電工                          1,500      1,387.00         2,080,500
    きんでん                          1,700      2,308.00         3,923,600
    東京エネシス                           200      966.00         193,200
    トーエネック                           100     4,220.00          422,000
    住友電設                           200     2,543.00          508,600
    日本電設工業                           500     2,025.00         1,012,500
    エクシオグループ                          1,200      3,071.00         3,685,200
    新日本空調                           200     2,383.00          476,600
    九電工                           500     4,415.00         2,207,500
    三機工業                           500     1,748.00          874,000
    日揮ホールディングス                          2,400      1,848.00         4,435,200
    中外炉工業                           100     2,184.00          218,400
    ヤマト                           100      882.00         88,200
    太平電業                           200     4,110.00          822,000
    高砂熱学工業                           700     3,035.00         2,124,500
    朝日工業社                           100     2,496.00          249,600
    明星工業                           500     1,136.00          568,000
    大氣社                           300     4,545.00         1,363,500
    ダイダン                           300     1,476.00          442,800
    日比谷総合設備                           200     2,272.00          454,400
    テスホールディングス                           500      479.00         239,500
    インフロニア・ホールディングス                          2,800      1,518.50         4,251,800
    東洋エンジニアリング                           400      607.00         242,800
    レイズネクスト                           400     1,405.00          562,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニップン                           700     2,297.00         1,607,900
    日清製粉グループ本社                          2,300      2,199.00         5,057,700
    昭和産業                           200     3,045.00          609,000
    鳥越製粉                           100      707.00         70,700
    中部飼料                           300     1,076.00          322,800
    フィード・ワン                           400      766.00         306,400
    日本甜菜製糖                           100     1,925.00          192,500
    ＤＭ三井製糖ホールディングス                           200     2,976.00          595,200
    塩水港精糖                           200      243.00         48,600
    ウェルネオシュガー                           100     2,035.00          203,500
    森永製菓                           500     5,313.00         2,656,500
    中村屋                           100     3,085.00          308,500
    江崎グリコ                           700     4,207.00         2,944,900
    名糖産業                           100     1,613.00          161,300
    井村屋グループ                           100     2,314.00          231,400
    不二家                           200     2,469.00          493,800
    山崎製パン                          1,600      3,127.00         5,003,200
    第一屋製パン                           100      482.00         48,200
    モロゾフ                           100     3,830.00          383,000
    亀田製菓                           100     3,870.00          387,000
    寿スピリッツ                          1,200      2,141.00         2,569,200
    カルビー                          1,100      2,631.00         2,894,100
    森永乳業                           500     5,544.00         2,772,000
    六甲バター                           200     1,415.00          283,000
    ヤクルト本社                          3,500      3,703.00        12,960,500
    明治ホールディングス                          3,000      3,678.00        11,034,000
    雪印メグミルク                           600     2,323.00         1,393,800
    プリマハム                           300     2,238.00          671,400
    日本ハム                          1,100      4,329.00         4,761,900
    林兼産業                           100      575.00         57,500
    丸大食品                           300     1,666.00          499,800
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                           300     3,190.00          957,000
    柿安本店                           100     2,460.00          246,000
    伊藤ハム米久ホールディングス                           400     4,015.00         1,606,000
    サッポロホールディングス                           800     5,417.00         4,333,600
    アサヒグループホールディングス                          5,700      5,611.00        31,982,700
    キリンホールディングス                         10,300       2,184.50        22,500,350
    宝ホールディングス                          1,700      1,260.00         2,142,000
    オエノンホールディングス                           800      417.00         333,600
    養命酒製造                           100     1,839.00          183,900
    コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール
    ディングス                          1,900      1,976.50         3,755,350
    サントリー食品インターナショナル                          1,700      4,612.00         7,840,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ダイドーグループホールディングス                           100     5,870.00          587,000
    伊藤園                           800     4,863.00         3,890,400
    キーコーヒー                           300     2,046.00          613,800
    ユニカフェ                           100      951.00         95,100
    日清オイリオグループ                           400     4,150.00         1,660,000
    不二製油グループ本社                           600     2,350.00         1,410,000
    Ｊ－オイルミルズ                           300     1,795.00          538,500
    キッコーマン                          1,600      9,539.00        15,262,400
    味の素                          5,900      5,371.00        31,688,900
    ブルドックソース                           100     2,110.00          211,000
    キユーピー                          1,300      2,567.50         3,337,750
    ハウス食品グループ本社                           900     3,306.00         2,975,400
    カゴメ                          1,100      3,160.00         3,476,000
    焼津水産化学工業                           100     1,195.00          119,500
    アリアケジャパン                           200     4,905.00          981,000
    エバラ食品工業                           100     2,943.00          294,300
    ニチレイ                          1,100      3,211.00         3,532,100
    東洋水産                          1,300      8,053.00        10,468,900
    イートアンドホールディングス                           100     1,975.00          197,500
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                           100     1,095.00          109,500
    日清食品ホールディングス                           900     13,465.00         12,118,500
    永谷園ホールディングス                           100     2,287.00          228,700
    一正蒲鉾                           100      722.00         72,200
    フジッコ                           300     1,967.00          590,100
    ロック・フィールド                           300     1,606.00          481,800
    日本たばこ産業                         15,000       3,675.00        55,125,000
    ケンコーマヨネーズ                           200     1,568.00          313,600
    わらべや日洋ホールディングス                           200     3,350.00          670,000
    なとり                           200     2,022.00          404,400
    ファーマフーズ                           400     1,347.00          538,800
    ユーグレナ                          1,600       747.00        1,195,200
    紀文食品                           200     1,170.00          234,000
    ピックルスホールディングス                           200     1,194.00          238,800
    ミヨシ油脂                           100     1,377.00          137,700
    理研ビタミン                           200     2,261.00          452,200
    片倉工業                           200     1,749.00          349,800
    グンゼ                           200     4,755.00          951,000
    東洋紡                          1,100      1,031.00         1,134,100
    ユニチカ                           900      196.00         176,400
    富士紡ホールディングス                           100     3,595.00          359,500
    倉敷紡績                           200     2,328.00          465,600
    シキボウ                           100     1,073.00          107,300
                                 39/125


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本毛織                           700     1,363.00          954,100
    ダイトウボウ                           500       87.00         43,500
    トーア紡コーポレーション                           100      428.00         42,800
    ダイドーリミテッド                           300      340.00         102,000
    帝国繊維                           300     1,945.00          583,500
    帝人                          2,400      1,333.50         3,200,400
    東レ                         16,900        772.20       13,050,180
    日本フエルト                           100      419.00         41,900
    アツギ                           100      432.00         43,200
    ダイニック                           100      771.00         77,100
    セーレン                           500     2,283.00         1,141,500
    ソトー                           100      703.00         70,300
    小松マテーレ                           400      793.00         317,200
    ワコールホールディングス                           500     3,503.00         1,751,500
    ホギメディカル                           300     3,305.00          991,500
    クラウディアホールディングス                           100      437.00         43,700
    ＴＳＩホールディングス                           900      824.00         741,600
    マツオカコーポレーション                           100     1,585.00          158,500
    ワールド                           400     1,550.00          620,000
    三陽商会                           100     2,586.00          258,600
    ナイガイ                           100      265.00         26,500
    オンワードホールディングス                          1,500       489.00         733,500
    ルックホールディングス                           100     1,975.00          197,500
    ゴールドウイン                           400     10,555.00         4,222,000
    デサント                           400     4,090.00         1,636,000
    キング                           100      660.00         66,000
    ヤマトインターナショナル                           200      296.00         59,200
    特種東海製紙                           100     3,655.00          365,500
    王子ホールディングス                         10,500        610.30        6,408,150
    日本製紙                          1,400      1,260.00         1,764,000
    三菱製紙                           200      560.00         112,000
    北越コーポレーション                          1,300      1,201.00         1,561,300
    中越パルプ工業                           100     1,334.00          133,400
    大王製紙                          1,100      1,224.00         1,346,400
    阿波製紙                           100      479.00         47,900
    レンゴー                          2,300       929.00        2,136,700
    トーモク                           200     2,143.00          428,600
    ザ・パック                           200     3,200.00          640,000
    北の達人コーポレーション                          1,100       200.00         220,000
    クラレ                          3,600      1,671.00         6,015,600
    旭化成                         17,000        994.60       16,908,200
    共和レザー                           100      718.00         71,800
                                 40/125


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    レゾナック・ホールディングス                          2,400      2,483.50         5,960,400
    住友化学                         18,600        390.20        7,257,720
    住友精化                           100     5,050.00          505,000
    日産化学                          1,200      6,283.00         7,539,600
    ラサ工業                           100     2,020.00          202,000
    クレハ                           200     9,080.00         1,816,000
    多木化学                           100     3,290.00          329,000
    テイカ                           200     1,477.00          295,400
    石原産業                           400     1,420.00          568,000
    日本曹達                           300     5,420.00         1,626,000
    東ソー                          3,300      1,929.50         6,367,350
    トクヤマ                           800     2,301.00         1,840,800
    セントラル硝子                           300     2,612.00          783,600
    東亞合成                          1,200      1,407.50         1,689,000
    大阪ソーダ                           200     8,750.00         1,750,000
    関東電化工業                           500      803.00         401,500
    デンカ                           900     2,729.50         2,456,550
    信越化学工業                         22,800       4,851.00        110,602,800
    日本カーバイド工業                           100     1,746.00          174,600
    堺化学工業                           200     2,100.00          420,000
    第一稀元素化学工業                           300      996.00         298,800
    エア・ウォーター                          2,400      1,925.00         4,620,000
    日本酸素ホールディングス                          2,400      4,090.00         9,816,000
    日本化学工業                           100     1,956.00          195,600
    日本パーカライジング                          1,100      1,111.00         1,222,100
    高圧ガス工業                           400      794.00         317,600
    四国化成ホールディングス                           300     1,780.00          534,000
    戸田工業                           100     1,823.00          182,300
    ステラ　ケミファ                           100     3,365.00          336,500
    保土谷化学工業                           100     3,100.00          310,000
    日本触媒                           400     5,654.00         2,261,600
    大日精化工業                           200     2,241.00          448,200
    カネカ                           600     3,748.00         2,248,800
    三菱瓦斯化学                          1,900      2,068.50         3,930,150
    三井化学                          2,100      3,901.00         8,192,100
    ＪＳＲ                          2,700      3,971.00        10,721,700
    東京応化工業                           400     8,961.00         3,584,400
    大阪有機化学工業                           200     2,648.00          529,600
    三菱ケミカルグループ                         18,400        964.10       17,739,440
    ＫＨネオケム                           400     2,294.00          917,600
    ダイセル                          3,200      1,476.50         4,724,800
    住友ベークライト                           400     6,750.00         2,700,000
                                 41/125


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    積水化学工業                          5,100      2,062.50        10,518,750
    日本ゼオン                          1,700      1,291.50         2,195,550
    アイカ工業                           600     3,375.00         2,025,000
    ＵＢＥ                          1,200      2,348.00         2,817,600
    積水樹脂                           400     2,440.00          976,000
    タキロンシーアイ                           600      605.00         363,000
    旭有機材                           200     4,060.00          812,000
    ニチバン                           100     1,811.00          181,100
    リケンテクノス                           500      905.00         452,500
    大倉工業                           100     2,695.00          269,500
    積水化成品工業                           300      473.00         141,900
    群栄化学工業                           100     3,215.00          321,500
    タイガースポリマー                           100      661.00         66,100
    ミライアル                           100     1,407.00          140,700
    ダイキアクシス                           100      740.00         74,000
    ダイキョーニシカワ                           500      785.00         392,500
    竹本容器                           100      778.00         77,800
    森六ホールディングス                           100     2,455.00          245,500
    恵和                           200     1,377.00          275,400
    日本化薬                          1,900      1,341.00         2,547,900
    カーリットホールディングス                           300      986.00         295,800
    日本精化                           200     2,882.00          576,400
    扶桑化学工業                           300     4,105.00         1,231,500
    トリケミカル研究所                           300     3,400.00         1,020,000
    ＡＤＥＫＡ                           900     2,553.50         2,298,150
    日油                           800     6,857.00         5,485,600
    新日本理化                           200      207.00         41,400
    ハリマ化成グループ                           100      806.00         80,600
    花王                          5,700      5,435.00        30,979,500
    第一工業製薬                           100     1,793.00          179,300
    石原ケミカル                           100     2,086.00          208,600
    日華化学                           100      977.00         97,700
    三洋化成工業                           200     4,095.00          819,000
    有機合成薬品工業                           100      283.00         28,300
    大日本塗料                           300      967.00         290,100
    日本ペイントホールディングス                         13,300       1,020.50        13,572,650
    関西ペイント                          2,400      2,262.00         5,428,800
    神東塗料                           100      127.00         12,700
    中国塗料                           500     1,457.00          728,500
    日本特殊塗料                           100     1,248.00          124,800
    藤倉化成                           300      447.00         134,100
    太陽ホールディングス                           400     2,909.00         1,163,600
                                 42/125


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＤＩＣ                          1,000      2,393.50         2,393,500
    サカタインクス                           500     1,285.00          642,500
    東洋インキＳＣホールディングス                           500     2,561.00         1,280,500
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                           200     1,438.00          287,600
    富士フイルムホールディングス                          4,700      8,504.00        39,968,800
    資生堂                          5,300      4,847.00        25,689,100
    ライオン                          3,300      1,443.00         4,761,900
    高砂香料工業                           200     3,350.00          670,000
    マンダム                           500     1,256.00          628,000
    ミルボン                           300     4,140.00         1,242,000
    ファンケル                          1,100      2,278.50         2,506,350
    コーセー                           500     10,355.00         5,177,500
    コタ                           200     1,575.00          315,000
    ポーラ・オルビスホールディングス                          1,300      1,550.00         2,015,000
    ノエビアホールディングス                           200     5,290.00         1,058,000
    新日本製薬                           100     1,477.00          147,700
    アクシージア                           100     1,005.00          100,500
    エステー                           200     1,496.00          299,200
    アグロ　カネショウ                           100     1,407.00          140,700
    コニシ                           400     2,520.00         1,008,000
    長谷川香料                           500     3,285.00         1,642,500
    小林製薬                           700     6,235.00         4,364,500
    荒川化学工業                           200     1,037.00          207,400
    メック                           200     3,605.00          721,000
    日本高純度化学                           100     2,690.00          269,000
    タカラバイオ                           700     1,321.00          924,700
    ＪＣＵ                           300     3,285.00          985,500
    新田ゼラチン                           100      692.00         69,200
    ＯＡＴアグリオ                           100     1,887.00          188,700
    デクセリアルズ                           600     4,336.00         2,601,600
    アース製薬                           200     4,905.00          981,000
    北興化学工業                           200      952.00         190,400
    大成ラミック                           100     2,992.00          299,200
    クミアイ化学工業                          1,000      1,106.00         1,106,000
    日本農薬                           400      653.00         261,200
    アキレス                           100     1,598.00          159,800
    有沢製作所                           400     1,088.00          435,200
    日東電工                          1,600      10,035.00         16,056,000
    レック                           300      988.00         296,400
    三光合成                           300      539.00         161,700
    きもと                           200      191.00         38,200
    藤森工業                           200     3,750.00          750,000
                                 43/125


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    前澤化成工業                           200     1,534.00          306,800
    未来工業                           100     3,350.00          335,000
    ウェーブロックホールディングス                           100      629.00         62,900
    ＪＳＰ                           200     1,757.00          351,400
    エフピコ                           500     2,786.00         1,393,000
    天馬                           200     2,587.00          517,400
    信越ポリマー                           500     1,394.00          697,000
    東リ                           400      338.00         135,200
    ニフコ                           800     3,758.00         3,006,400
    バルカー                           200     3,790.00          758,000
    ユニ・チャーム                          5,200      5,200.00        27,040,000
    協和キリン                          3,000      2,442.50         7,327,500
    武田薬品工業                         22,300       4,154.00        92,634,200
    アステラス製薬                         22,100       1,783.00        39,404,300
    住友ファーマ                          1,800       435.00         783,000
    塩野義製薬                          3,200      7,070.00        22,624,000
    日本新薬                           600     5,741.00         3,444,600
    中外製薬                          7,900      4,652.00        36,750,800
    科研製薬                           400     3,311.00         1,324,400
    エーザイ                          3,100      7,749.00        24,021,900
    ロート製薬                          2,400      3,568.00         8,563,200
    小野薬品工業                          5,300      2,609.50        13,830,350
    久光製薬                           600     4,657.00         2,794,200
    持田製薬                           300     3,300.00          990,000
    参天製薬                          4,500      1,305.00         5,872,500
    扶桑薬品工業                           100     1,918.00          191,800
    ツムラ                           800     2,717.50         2,174,000
    キッセイ薬品工業                           400     2,962.00         1,184,800
    生化学工業                           400      784.00         313,600
    栄研化学                           500     1,529.00          764,500
    鳥居薬品                           100     3,615.00          361,500
    ＪＣＲファーマ                           800     1,224.00          979,200
    東和薬品                           400     2,615.00         1,046,000
    富士製薬工業                           200     1,171.00          234,200
    ゼリア新薬工業                           300     1,922.00          576,600
    そーせいグループ                           800     1,596.00         1,276,800
    第一三共                         21,900       4,034.00        88,344,600
    杏林製薬                           500     1,818.00          909,000
    大幸薬品                           400      338.00         135,200
    ダイト                           200     1,949.00          389,800
    大塚ホールディングス                          5,200      5,315.00        27,638,000
    大正製薬ホールディングス                           600     5,888.00         3,532,800
                                 44/125


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ペプチドリーム                          1,200      1,221.50         1,465,800
    あすか製薬ホールディングス                           200     1,937.00          387,400
    サワイグループホールディングス                           600     4,685.00         2,811,000
    日本コークス工業                          2,700       116.00         313,200
    ニチレキ                           300     2,285.00          685,500
    ユシロ化学工業                           100     1,562.00          156,200
    ビーピー・カストロール                           100      898.00         89,800
    富士石油                           800      318.00         254,400
    ＭＯＲＥＳＣＯ                           100     1,259.00          125,900
    出光興産                          2,800      3,398.00         9,514,400
    ＥＮＥＯＳホールディングス                         39,900        566.10       22,587,390
    コスモエネルギーホールディングス                           700     5,410.00         3,787,000
    横浜ゴム                          1,300      2,877.50         3,740,750
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          1,400      2,259.00         3,162,600
    ブリヂストン                          7,400      5,862.00        43,378,800
    住友ゴム工業                          2,400      1,563.50         3,752,400
    藤倉コンポジット                           100     1,208.00          120,800
    オカモト                           100     5,090.00          509,000
    フコク                           100     1,342.00          134,200
    ニッタ                           300     3,620.00         1,086,000
    住友理工                           400      989.00         395,600
    三ツ星ベルト                           300     4,495.00         1,348,500
    バンドー化学                           400     1,524.00          609,600
    日東紡績                           300     3,890.00         1,167,000
    ＡＧＣ                          2,300      5,189.00        11,934,700
    日本板硝子                          1,200       704.00         844,800
    日本山村硝子                           100     1,695.00          169,500
    日本電気硝子                          1,000      3,033.00         3,033,000
    オハラ                           100     1,309.00          130,900
    住友大阪セメント                           400     3,708.00         1,483,200
    太平洋セメント                          1,500      2,632.00         3,948,000
    日本ヒューム                           200      894.00         178,800
    日本コンクリート工業                           500      336.00         168,000
    三谷セキサン                           100     4,560.00          456,000
    アジアパイルホールディングス                           400      711.00         284,400
    東海カーボン                          2,300      1,173.00         2,697,900
    日本カーボン                           100     4,470.00          447,000
    東洋炭素                           200     5,130.00         1,026,000
    ノリタケカンパニーリミテド                           100     6,630.00          663,000
    ＴＯＴＯ                          1,700      3,830.00         6,511,000
    日本碍子                          2,900      1,901.00         5,512,900
    日本特殊陶業                          2,100      3,424.00         7,190,400
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    ダントーホールディングス                           100      847.00         84,700
    ＭＡＲＵＷＡ                           100     27,320.00         2,732,000
    品川リフラクトリーズ                           300     1,589.00          476,700
    黒崎播磨                           100     10,170.00         1,017,000
    ヨータイ                           200     1,493.00          298,600
    東京窯業                           200      336.00         67,200
    ニッカトー                           100      557.00         55,700
    フジミインコーポレーテッド                           700     3,120.00         2,184,000
    ニチアス                           600     3,010.00         1,806,000
    ニチハ                           300     2,998.00          899,400
    日本製鉄                         11,600       3,285.00        38,106,000
    神戸製鋼所                          5,200      1,838.00         9,557,600
    中山製鋼所                           600      822.00         493,200
    合同製鐵                           100     4,455.00          445,500
    ＪＦＥホールディングス                          7,200      2,123.50        15,289,200
    東京製鐵                           700     1,792.00         1,254,400
    共英製鋼                           300     2,068.00          620,400
    大和工業                           500     7,526.00         3,763,000
    東京鐵鋼                           100     3,780.00          378,000
    大阪製鐵                           100     1,903.00          190,300
    淀川製鋼所                           300     3,755.00         1,126,500
    中部鋼鈑                           200     2,001.00          400,200
    丸一鋼管                           800     3,718.00         2,974,400
    大同特殊鋼                           300     6,242.00         1,872,600
    日本高周波鋼業                           100      525.00         52,500
    日本冶金工業                           200     4,110.00          822,000
    山陽特殊製鋼                           300     2,532.00          759,600
    愛知製鋼                           200     3,480.00          696,000
    日本金属                           100      803.00         80,300
    大平洋金属                           200     1,351.00          270,200
    新日本電工                          1,300       290.00         377,000
    栗本鐵工所                           100     3,230.00          323,000
    三菱製鋼                           200     1,444.00          288,800
    日亜鋼業                           200      306.00         61,200
    エンビプロ・ホールディングス                           200      684.00         136,800
    シンニッタン                           200      243.00         48,600
    大紀アルミニウム工業所                           300     1,238.00          371,400
    日本軽金属ホールディングス                           800     1,640.00         1,312,000
    三井金属鉱業                           800     3,901.00         3,120,800
    東邦亜鉛                           200     1,615.00          323,000
    三菱マテリアル                          1,800      2,458.00         4,424,400
    住友金属鉱山                          3,000      4,337.00        13,011,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＤＯＷＡホールディングス                           600     4,895.00         2,937,000
    古河機械金属                           300     2,008.00          602,400
    エス・サイエンス                           500       22.00         11,000
    大阪チタニウムテクノロジーズ                           400     3,260.00         1,304,000
    東邦チタニウム                           500     1,984.00          992,000
    ＵＡＣＪ                           400     3,105.00         1,242,000
    ＣＫサンエツ                           100     3,660.00          366,000
    古河電気工業                           900     2,339.00         2,105,100
    住友電気工業                          9,700      1,824.00        17,692,800
    フジクラ                          3,000      1,165.50         3,496,500
    ＳＷＣＣ                           300     2,541.00          762,300
    タツタ電線                           400      690.00         276,000
    平河ヒューテック                           100     1,454.00          145,400
    リョービ                           300     2,843.00          852,900
    アーレスティ                           200      777.00         155,400
    ＡＲＥホールディングス                          1,000      1,912.00         1,912,000
    稲葉製作所                           100     1,522.00          152,200
    宮地エンジニアリンググループ                           100     3,140.00          314,000
    トーカロ                           800     1,441.00         1,152,800
    アルファＣｏ                           100     1,531.00          153,100
    ＳＵＭＣＯ                          4,600      2,043.00         9,397,800
    川田テクノロジーズ                           100     6,700.00          670,000
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                           200     2,503.00          500,600
    信和                           100      736.00         73,600
    東洋製罐グループホールディングス                          1,500      2,367.50         3,551,250
    ホッカンホールディングス                           100     1,583.00          158,300
    コロナ                           200      908.00         181,600
    横河ブリッジホールディングス                           400     2,593.00         1,037,200
    三和ホールディングス                          2,600      2,153.50         5,599,100
    文化シヤッター                           700     1,358.00          950,600
    三協立山                           300      835.00         250,500
    アルインコ                           200      983.00         196,600
    ＬＩＸＩＬ                          4,000      1,720.00         6,880,000
    日本フイルコン                           100      482.00         48,200
    ノーリツ                           400     1,591.00          636,400
    長府製作所                           300     2,150.00          645,000
    リンナイ                          1,300      2,821.00         3,667,300
    ダイニチ工業                           100      719.00         71,900
    日東精工                           400      589.00         235,600
    岡部                           500      709.00         354,500
    ジーテクト                           300     1,751.00          525,300
    東プレ                           400     1,666.00          666,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    高周波熱錬                           400     1,005.00          402,000
    東京製綱                           200     1,373.00          274,600
    サンコール                           200      496.00         99,200
    モリテック　スチール                           100      296.00         29,600
    パイオラックス                           300     2,291.00          687,300
    エイチワン                           300      856.00         256,800
    日本発條                          2,300      1,152.00         2,649,600
    中央発條                           200      728.00         145,600
    立川ブラインド工業                           100     1,456.00          145,600
    三益半導体工業                           200     2,610.00          522,000
    日本製鋼所                           700     2,472.50         1,730,750
    三浦工業                          1,100      2,963.00         3,259,300
    タクマ                           900     1,472.00         1,324,800
    ツガミ                           600     1,099.00          659,400
    オークマ                           200     6,159.00         1,231,800
    芝浦機械                           300     3,715.00         1,114,500
    アマダ                          4,000      1,485.50         5,942,000
    アイダエンジニアリング                           600      949.00         569,400
    ＦＵＪＩ                          1,200      2,339.00         2,806,800
    牧野フライス製作所                           300     5,640.00         1,692,000
    オーエスジー                          1,100      1,765.00         1,941,500
    旭ダイヤモンド工業                           600      850.00         510,000
    ＤＭＧ森精機                          1,500      2,562.00         3,843,000
    ソディック                           600      749.00         449,400
    ディスコ                          1,200      29,105.00         34,926,000
    日東工器                           100     1,824.00          182,400
    日進工具                           200     1,035.00          207,000
    パンチ工業                           100      431.00         43,100
    冨士ダイス                           100      666.00         66,600
    豊和工業                           100      757.00         75,700
    石川製作所                           100     1,188.00          118,800
    リケンＮＰＲ                           300     1,830.00          549,000
    東洋機械金属                           100      637.00         63,700
    エンシュウ                           100      746.00         74,600
    島精機製作所                           400     1,564.00          625,600
    オプトラン                           400     1,741.00          696,400
    イワキポンプ                           200     1,936.00          387,200
    フリュー                           200     1,546.00          309,200
    ヤマシンフィルタ                           600      332.00         199,200
    日阪製作所                           300      985.00         295,500
    やまびこ                           400     1,411.00          564,400
    野村マイクロ・サイエンス                           100     8,600.00          860,000
                                 48/125


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    平田機工                           100     6,940.00          694,000
    ＰＥＧＡＳＵＳ                           300      483.00         144,900
    マルマエ                           100     1,407.00          140,700
    タツモ                           100     2,792.00          279,200
    ナブテスコ                          1,600      2,709.00         4,334,400
    三井海洋開発                           300     1,654.00          496,200
    レオン自動機                           300     1,391.00          417,300
    ＳＭＣ                           800     75,890.00         60,712,000
    ホソカワミクロン                           200     4,500.00          900,000
    ユニオンツール                           100     3,600.00          360,000
    瑞光                           200     1,396.00          279,200
    オイレス工業                           300     1,978.00          593,400
    日精エー・エス・ビー機械                           100     4,785.00          478,500
    サトーホールディングス                           400     2,086.00          834,400
    技研製作所                           200     1,866.00          373,200
    日本エアーテック                           100     1,383.00          138,300
    日精樹脂工業                           200     1,032.00          206,400
    ワイエイシイホールディングス                           100     2,351.00          235,100
    小松製作所                         11,900       3,599.00        42,828,100
    住友重機械工業                          1,500      3,493.00         5,239,500
    日立建機                          1,000      3,937.00         3,937,000
    日工                           300      669.00         200,700
    巴工業                           100     2,787.00          278,700
    井関農機                           200     1,106.00          221,200
    ＴＯＷＡ                           300     5,340.00         1,602,000
    北川鉄工所                           100     1,448.00          144,800
    ローツェ                           100     12,260.00         1,226,000
    クボタ                         13,300       2,093.00        27,836,900
    荏原実業                           100     2,726.00          272,600
    三菱化工機                           100     2,929.00          292,900
    月島ホールディングス                           300     1,324.00          397,200
    帝国電機製作所                           200     2,472.00          494,400
    東京機械製作所                           100      513.00         51,300
    新東工業                           500     1,082.00          541,000
    澁谷工業                           200     2,504.00          500,800
    アイチ　コーポレーション                           300      897.00         269,100
    小森コーポレーション                           600     1,242.00          745,200
    鶴見製作所                           200     3,430.00          686,000
    日本ギア工業                           200      489.00         97,800
    荏原製作所                          1,000      7,017.00         7,017,000
    酉島製作所                           200     1,895.00          379,000
    北越工業                           200     1,900.00          380,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ダイキン工業                          3,000      22,665.00         67,995,000
    オルガノ                           300     5,800.00         1,740,000
    トーヨーカネツ                           100     3,385.00          338,500
    栗田工業                          1,400      4,783.00         6,696,200
    椿本チエイン                           400     3,710.00         1,484,000
    木村化工機                           200      723.00         144,600
    アネスト岩田                           400     1,153.00          461,200
    ダイフク                          4,300      2,640.50        11,354,150
    サムコ                           100     4,405.00          440,500
    加藤製作所                           100     1,210.00          121,000
    タダノ                          1,400      1,148.50         1,607,900
    フジテック                           600     3,387.00         2,032,200
    ＣＫＤ                           700     2,032.00         1,422,400
    平和                           700     2,098.00         1,468,600
    理想科学工業                           200     2,623.00          524,600
    ＳＡＮＫＹＯ                           600     6,099.00         3,659,400
    日本金銭機械                           300     1,014.00          304,200
    マースグループホールディングス                           100     2,497.00          249,700
    フクシマガリレイ                           200     4,785.00          957,000
    ダイコク電機                           100     4,220.00          422,000
    竹内製作所                           500     4,415.00         2,207,500
    アマノ                           700     3,150.00         2,205,000
    ＪＵＫＩ                           400      520.00         208,000
    サンデン                           200      177.00         35,400
    ジャノメ                           200      718.00         143,600
    マックス                           400     2,829.00         1,131,600
    グローリー                           600     2,917.50         1,750,500
    新晃工業                           200     2,339.00          467,800
    大和冷機工業                           400     1,340.00          536,000
    セガサミーホールディングス                          2,200      2,415.00         5,313,000
    ＴＰＲ                           300     1,854.00          556,200
    ツバキ・ナカシマ                           500      758.00         379,000
    ホシザキ                          1,500      4,873.00         7,309,500
    大豊工業                           200      848.00         169,600
    日本精工                          4,600       805.60        3,705,760
    ＮＴＮ                          5,500       290.10        1,595,550
    ジェイテクト                          2,200      1,286.00         2,829,200
    不二越                           200     3,935.00          787,000
    日本トムソン                           700      561.00         392,700
    ＴＨＫ                          1,400      2,797.00         3,915,800
    ユーシン精機                           200      671.00         134,200
    前澤給装工業                           200     1,488.00          297,600
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    イーグル工業                           300     1,656.00          496,800
    前澤工業                           100      937.00         93,700
    日本ピラー工業                           200     4,085.00          817,000
    キッツ                           800     1,045.00          836,000
    マキタ                          2,900      3,849.00        11,162,100
    三井Ｅ＆Ｓ                          1,200       430.00         516,000
    日立造船                          2,200       858.00        1,887,600
    三菱重工業                          4,400      8,318.00        36,599,200
    ＩＨＩ                          1,900      2,994.50         5,689,550
    サノヤスホールディングス                           200      137.00         27,400
    スター精密                           500     1,799.00          899,500
    日清紡ホールディングス                          1,900      1,109.00         2,107,100
    イビデン                          1,300      6,742.00         8,764,600
    コニカミノルタ                          5,700       459.90        2,621,430
    ブラザー工業                          3,400      2,387.50         8,117,500
    ミネベアミツミ                          4,400      2,647.00        11,646,800
    日立製作所                         12,300       9,609.00        118,190,700
    東芝                          2,000      4,603.00         9,206,000
    三菱電機                         28,200       1,892.00        53,354,400
    富士電機                          1,500      6,126.00         9,189,000
    東洋電機製造                           100      925.00         92,500
    安川電機                          2,800      5,370.00        15,036,000
    シンフォニアテクノロジー                           300     1,772.00          531,600
    明電舎                           500     2,407.00         1,203,500
    山洋電気                           100     5,780.00          578,000
    デンヨー                           200     2,251.00          450,200
    ＰＨＣホールディングス                           500     1,447.00          723,500
    ソシオネクスト                           400     14,020.00         5,608,000
    東芝テック                           300     3,240.00          972,000
    芝浦メカトロニクス                           100     6,950.00          695,000
    マブチモーター                           600     4,442.00         2,665,200
    ニデック                          5,600      5,718.00        32,020,800
    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                           200      414.00         82,800
    トレックス・セミコンダクター                           100     2,003.00          200,300
    東光高岳                           200     2,063.00          412,600
    ダブル・スコープ                           700      905.00         633,500
    ダイヘン                           300     5,420.00         1,626,000
    ヤーマン                           400     1,067.00          426,800
    ＪＶＣケンウッド                          2,000       594.00        1,188,000
    ミマキエンジニアリング                           300      766.00         229,800
    Ｉ－ＰＥＸ                           200     1,504.00          300,800
    大崎電気工業                           600      632.00         379,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    オムロン                          1,900      5,780.00        10,982,000
    日東工業                           300     3,500.00         1,050,000
    ＩＤＥＣ                           400     2,887.00         1,154,800
    正興電機製作所                           100     1,062.00          106,200
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                           800     2,496.50         1,997,200
    メルコホールディングス                           100     3,570.00          357,000
    テクノメディカ                           100     2,417.00          241,700
    ダイヤモンドエレクトリックホールディング
    ス                           100      838.00         83,800
    日本電気                          3,300      7,287.00        24,047,100
    富士通                          2,300      19,335.00         44,470,500
    沖電気工業                          1,200       962.00        1,154,400
    岩崎通信機                           100      763.00         76,300
    電気興業                           100     2,606.00          260,600
    サンケン電気                           200     7,700.00         1,540,000
    アイホン                           100     2,995.00          299,500
    ルネサスエレクトロニクス                         16,500       2,248.50        37,100,250
    セイコーエプソン                          3,300      2,132.00         7,035,600
    ワコム                          1,900       699.00        1,328,100
    アルバック                           600     5,657.00         3,394,200
    アクセル                           100     1,842.00          184,200
    ＥＩＺＯ                           200     4,780.00          956,000
    日本信号                           600      941.00         564,600
    京三製作所                           500      485.00         242,500
    能美防災                           300     1,864.00          559,200
    ホーチキ                           200     1,709.00          341,800
    星和電機                           100      485.00         48,500
    エレコム                           600     1,712.00         1,027,200
    パナソニック　ホールディングス                         29,900       1,395.50        41,725,450
    シャープ                          4,200       997.20        4,188,240
    アンリツ                          1,800      1,194.50         2,150,100
    富士通ゼネラル                           700     2,663.00         1,864,100
                                                    代用有価証券
    ソニーグループ                         17,700      13,155.00        232,843,500         4,300株
    ＴＤＫ                          4,000      5,948.00        23,792,000
    帝国通信工業                           100     1,953.00          195,300
    タムラ製作所                          1,000       507.00         507,000
    アルプスアルパイン                          2,300      1,216.00         2,796,800
    池上通信機                           100      868.00         86,800
    日本電波工業                           300     1,219.00          365,700
    鈴木                           100     1,184.00          118,400
    メイコー                           200     4,030.00          806,000
    日本トリム                           100     2,901.00          290,100
                                 52/125


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ローランド　ディー．ジー．                           100     3,355.00          335,500
    フォスター電機                           200      890.00         178,000
    ＳＭＫ                           100     2,534.00          253,400
    ヨコオ                           200     1,302.00          260,400
    ティアック                           600      101.00         60,600
    ホシデン                           600     1,779.00         1,067,400
    ヒロセ電機                           400     16,295.00         6,518,000
    日本航空電子工業                           600     2,943.00         1,765,800
    ＴＯＡ                           300     1,120.00          336,000
    マクセル                           600     1,630.00          978,000
    古野電気                           300     1,755.00          526,500
    スミダコーポレーション                           300     1,127.00          338,100
    アイコム                           100     3,530.00          353,000
    リオン                           100     2,208.00          220,800
    横河電機                          2,800      2,769.50         7,754,600
    新電元工業                           100     2,925.00          292,500
    アズビル                          1,800      4,680.00         8,424,000
    東亜ディーケーケー                           100      871.00         87,100
    日本光電工業                          1,100      3,653.00         4,018,300
    チノー                           100     2,093.00          209,300
    共和電業                           100      390.00         39,000
    日本電子材料                           200     1,418.00          283,600
    堀場製作所                           500     7,864.00         3,932,000
    アドバンテスト                          7,200      4,193.00        30,189,600
    小野測器                           100      442.00         44,200
    エスペック                           200     2,250.00          450,000
    キーエンス                          2,500      60,500.00        151,250,000
    日置電機                           100     6,570.00          657,000
    シスメックス                          2,200      7,445.00        16,379,000
    日本マイクロニクス                           500     2,365.00         1,182,500
    メガチップス                           200     3,970.00          794,000
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                           100     3,675.00          367,500
    原田工業                           100      802.00         80,200
    コーセル                           300     1,135.00          340,500
    イリソ電子工業                           200     3,805.00          761,000
    オプテックスグループ                           500     1,711.00          855,500
    千代田インテグレ                           100     2,879.00          287,900
    レーザーテック                          1,200      27,580.00         33,096,000
    スタンレー電気                          1,600      2,706.00         4,329,600
    ウシオ電機                          1,300      1,902.00         2,472,600
    岡谷電機産業                           100      306.00         30,600
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                           200      385.00         77,000
                                 53/125


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本セラミック                           200     2,741.00          548,200
    遠藤照明                           100     1,158.00          115,800
    古河電池                           200      915.00         183,000
    双信電機                           100      320.00         32,000
    山一電機                           200     1,773.00          354,600
    図研                           200     4,070.00          814,000
    日本電子                           600     4,857.00         2,914,200
    カシオ計算機                          1,800      1,214.50         2,186,100
    ファナック                         12,200       3,940.00        48,068,000
    日本シイエムケイ                           500      710.00         355,000
    エンプラス                           100     10,430.00         1,043,000
    大真空                           400      777.00         310,800
    ローム                          4,600      2,525.00        11,615,000
    浜松ホトニクス                          2,000      5,914.00        11,828,000
    三井ハイテック                           200     6,763.00         1,352,600
    新光電気工業                           900     5,057.00         4,551,300
    京セラ                          3,900      7,832.00        30,544,800
    太陽誘電                          1,200      3,695.00         4,434,000
    村田製作所                         22,800       2,852.50        65,037,000
    双葉電子工業                           500      543.00         271,500
    北陸電気工業                           100     1,350.00          135,000
    ニチコン                           700     1,277.00          893,900
    日本ケミコン                           300     1,340.00          402,000
    ＫＯＡ                           400     1,512.00          604,800
    市光工業                           400      549.00         219,600
    小糸製作所                          2,700      2,379.50         6,424,650
    ミツバ                           500      733.00         366,500
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                           900     8,502.00         7,651,800
    キヤノン電子                           300     1,925.00          577,500
    キヤノン                         12,500       3,665.00        45,812,500
    リコー                          6,300      1,249.50         7,871,850
    象印マホービン                           700     1,577.00         1,103,900
    東京エレクトロン                          5,300      21,215.00        112,439,500
    イノテック                           200     1,598.00          319,600
    トヨタ紡織                          1,100      2,738.00         3,011,800
    ユニプレス                           500     1,137.00          568,500
    豊田自動織機                          2,100      11,825.00         24,832,500
    モリタホールディングス                           500     1,551.00          775,500
    三櫻工業                           400      915.00         366,000
    デンソー                         20,700       2,339.00        48,417,300
    東海理化電機製作所                           700     2,502.00         1,751,400
    川崎重工業                          2,100      3,438.00         7,219,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    名村造船所                           600      815.00         489,000
    日本車輌製造                           100     2,085.00          208,500
    三菱ロジスネクスト                           400     1,377.00          550,800
    日産自動車                         35,700        611.30       21,823,410
    いすゞ自動車                          7,300      1,727.50        12,610,750
    トヨタ自動車                         137,700       2,832.00        389,966,400
    日野自動車                          3,800       476.40        1,810,320
    三菱自動車工業                          9,800       494.50        4,846,100
    エフテック                           100      765.00         76,500
    レシップホールディングス                           100      513.00         51,300
    ファルテック                           100      561.00         56,100
    武蔵精密工業                           600     1,714.00         1,028,400
    日産車体                           300      891.00         267,300
    新明和工業                           800     1,213.00          970,400
    極東開発工業                           400     1,885.00          754,000
    トピー工業                           200     2,715.00          543,000
    ティラド                           100     2,722.00          272,200
    タチエス                           500     1,654.00          827,000
    ＮＯＫ                          1,000      1,826.50         1,826,500
    フタバ産業                           700      782.00         547,400
    カヤバ                           200     4,560.00          912,000
    大同メタル工業                           500      554.00         277,000
    プレス工業                          1,000       631.00         631,000
    ミクニ                           300      444.00         133,200
    太平洋工業                           600     1,410.00          846,000
    河西工業                           400      262.00         104,800
    アイシン                          1,900      5,502.00        10,453,800
    マツダ                          8,300      1,506.50        12,503,950
    今仙電機製作所                           100      608.00         60,800
    本田技研工業                         61,200       1,614.00        98,776,800
    スズキ                          4,600      6,021.00        27,696,600
    ＳＵＢＡＲＵ                          7,900      2,732.50        21,586,750
    安永                           100      700.00         70,000
    ヤマハ発動機                          3,600      3,864.00        13,910,400
    ＴＢＫ                           200      396.00         79,200
    エクセディ                           400     2,557.00         1,022,800
    豊田合成                           700     3,300.00         2,310,000
    愛三工業                           400     1,309.00          523,600
    盟和産業                           100      983.00         98,300
    日本プラスト                           200      559.00         111,800
    ヨロズ                           300      923.00         276,900
    エフ・シー・シー                           500     1,841.00          920,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    シマノ                          1,000      22,715.00         22,715,000
    テイ・エス　テック                           900     1,839.00         1,655,100
    ジャムコ                           100     1,492.00          149,200
    テルモ                          7,000      4,185.00        29,295,000
    日機装                           600      968.00         580,800
    日本エム・ディ・エム                           200      685.00         137,000
    島津製作所                          3,300      3,757.00        12,398,100
    ＪＭＳ                           200      536.00         107,200
    長野計器                           200     2,422.00          484,400
    ブイ・テクノロジー                           100     1,977.00          197,700
    東京計器                           200     1,527.00          305,400
    愛知時計電機                           100     2,298.00          229,800
    インターアクション                           100     1,038.00          103,800
    オーバル                           100      420.00         42,000
    東京精密                           500     7,811.00         3,905,500
    マニー                          1,000      2,093.00         2,093,000
    ニコン                          3,600      1,505.00         5,418,000
    トプコン                          1,200      1,495.00         1,794,000
    オリンパス                         15,400       2,062.50        31,762,500
    理研計器                           200     6,230.00         1,246,000
    タムロン                           200     4,040.00          808,000
    ＨＯＹＡ                          5,000      15,315.00         76,575,000
    シード                           100      751.00         75,100
    ノーリツ鋼機                           200     3,185.00          637,000
    Ａ＆Ｄホロンホールディングス                           400     1,602.00          640,800
    朝日インテック                          2,800      2,577.00         7,215,600
    シチズン時計                          2,300       895.00        2,058,500
    大研医器                           100      534.00         53,400
    メニコン                           900     1,801.00         1,620,900
    松風                           100     2,432.00          243,200
    セイコーグループ                           400     2,331.00          932,400
    ニプロ                          2,100      1,143.00         2,400,300
    ＫＹＯＲＩＴＳＵ                           200      173.00         34,600
    スノーピーク                           400     1,007.00          402,800
    パラマウントベッドホールディングス                           500     2,532.00         1,266,000
    トランザクション                           200     2,090.00          418,000
    ニホンフラッシュ                           200      881.00         176,200
    前田工繊                           200     2,940.00          588,000
    永大産業                           200      216.00         43,200
    アートネイチャー                           200      802.00         160,400
    バンダイナムコホールディングス                          6,900      3,224.00        22,245,600
    ＳＨＯＥＩ                           600     2,091.00         1,254,600
                                 56/125


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    フランスベッドホールディングス                           300     1,234.00          370,200
    パイロットコーポレーション                           400     5,297.00         2,118,800
    萩原工業                           200     1,590.00          318,000
    フジシールインターナショナル                           500     1,631.00          815,500
    タカラトミー                          1,100      2,022.00         2,224,200
    広済堂ホールディングス                           100     2,979.00          297,900
    タカノ                           100      817.00         81,700
    プロネクサス                           300     1,192.00          357,600
    ホクシン                           100      120.00         12,000
    ウッドワン                           100     1,035.00          103,500
    大建工業                           100     3,000.00          300,000
    ＴＯＰＰＡＮホールディングス                          3,100      3,381.00        10,481,100
    大日本印刷                          2,700      3,985.00        10,759,500
    共同印刷                           100     3,350.00          335,000
    ＮＩＳＳＨＡ                           400     1,560.00          624,000
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                           200     2,387.00          477,400
    アシックス                          2,100      5,023.00        10,548,300
    ツツミ                           100     2,288.00          228,800
    ローランド                           200     4,270.00          854,000
    小松ウオール工業                           100     2,895.00          289,500
    ヤマハ                          1,600      3,639.00         5,822,400
    河合楽器製作所                           100     3,855.00          385,500
    クリナップ                           200      691.00         138,200
    ピジョン                          1,600      1,600.00         2,560,000
    キングジム                           200      880.00         176,000
    リンテック                           500     2,553.00         1,276,500
    イトーキ                           500     1,419.00          709,500
    任天堂                         15,800       6,385.00        100,883,000
    三菱鉛筆                           300     1,827.00          548,100
    タカラスタンダード                           500     1,705.00          852,500
    コクヨ                          1,000      2,401.00         2,401,000
    ナカバヤシ                           300      517.00         155,100
    グローブライド                           200     1,939.00          387,800
    オカムラ                           700     2,189.00         1,532,300
    美津濃                           300     4,405.00         1,321,500
    東京電力ホールディングス                         22,600        663.70       14,999,620
    中部電力                          9,300      1,829.00        17,009,700
    関西電力                          9,700      1,911.00        18,536,700
    中国電力                          4,300      1,063.00         4,570,900
    北陸電力                          2,600       804.70        2,092,220
    東北電力                          6,600       935.10        6,171,660
    四国電力                          2,300      1,090.00         2,507,000
                                 57/125


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    九州電力                          5,800      1,039.00         6,026,200
    北海道電力                          2,400       654.40        1,570,560
    沖縄電力                           600     1,104.00          662,400
    電源開発                          2,000      2,263.50         4,527,000
    エフオン                           200      477.00         95,400
    イーレックス                           400      750.00         300,000
    レノバ                           700     1,126.00          788,200
    東京瓦斯                          5,300      3,410.00        18,073,000
    大阪瓦斯                          5,100      2,829.50        14,430,450
    東邦瓦斯                          1,100      2,766.50         3,043,150
    北海道瓦斯                           100     2,379.00          237,900
    広島ガス                           600      384.00         230,400
    西部ガスホールディングス                           300     1,932.00          579,600
    静岡ガス                           500     1,001.00          500,500
    メタウォーター                           300     2,075.00          622,500
    ＳＢＳホールディングス                           200     2,657.00          531,400
    東武鉄道                          2,800      3,831.00        10,726,800
    相鉄ホールディングス                           900     2,656.00         2,390,400
    東急                          7,000      1,699.00        11,893,000
    京浜急行電鉄                          3,100      1,285.00         3,983,500
    小田急電鉄                          4,100      2,238.50         9,177,850
    京王電鉄                          1,200      4,381.00         5,257,200
    京成電鉄                          1,600      6,218.00         9,948,800
    富士急行                           300     4,290.00         1,287,000
    東日本旅客鉄道                          4,600      7,886.00        36,275,600
    西日本旅客鉄道                          3,000      5,877.00        17,631,000
    東海旅客鉄道                          9,700      3,402.00        32,999,400
    西武ホールディングス                          3,000      1,484.00         4,452,000
    鴻池運輸                           400     1,943.00          777,200
    西日本鉄道                           700     2,396.00         1,677,200
    ハマキョウレックス                           200     3,905.00          781,000
    サカイ引越センター                           300     2,572.00          771,600
    近鉄グループホールディングス                          2,500      4,196.00        10,490,000
    阪急阪神ホールディングス                          3,300      4,730.00        15,609,000
    南海電気鉄道                          1,100      2,953.50         3,248,850
    京阪ホールディングス                          1,400      3,645.00         5,103,000
    神戸電鉄                           100     2,858.00          285,800
    名古屋鉄道                          2,600      2,099.50         5,458,700
    山陽電気鉄道                           200     2,112.00          422,400
    アルプス物流                           200     1,576.00          315,200
    ヤマトホールディングス                          3,200      2,511.50         8,036,800
    山九                           600     4,814.00         2,888,400
                                 58/125


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    丸運                           100      258.00         25,800
    丸全昭和運輸                           200     3,805.00          761,000
    センコーグループホールディングス                          1,300      1,051.00         1,366,300
    トナミホールディングス                           100     4,585.00          458,500
    ニッコンホールディングス                           800     3,203.00         2,562,400
    福山通運                           300     4,105.00         1,231,500
    セイノーホールディングス                          1,400      2,179.00         3,050,600
    神奈川中央交通                           100     3,075.00          307,500
    ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス                           600     1,938.00         1,162,800
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                           200     1,439.00          287,800
    九州旅客鉄道                          1,800      3,078.00         5,540,400
    ＳＧホールディングス                          4,200      2,093.50         8,792,700
    ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン
    グス                           800     7,536.00         6,028,800
    日本郵船                          7,200      3,530.00        25,416,000
    商船三井                          5,500      3,819.00        21,004,500
    川崎汽船                          2,100      4,617.00         9,695,700
    ＮＳユナイテッド海運                           100     4,545.00          454,500
    飯野海運                          1,000      1,150.00         1,150,000
    乾汽船                           300     1,213.00          363,900
    日本航空                          6,200      2,748.00        17,037,600
    ＡＮＡホールディングス                          6,800      2,983.00        20,284,400
    トランコム                           100     7,150.00          715,000
    日新                           200     2,580.00          516,000
    三菱倉庫                           600     4,240.00         2,544,000
    三井倉庫ホールディングス                           200     4,305.00          861,000
    住友倉庫                           700     2,336.00         1,635,200
    澁澤倉庫                           100     2,950.00          295,000
    日本トランスシティ                           500      656.00         328,000
    中央倉庫                           100     1,068.00          106,800
    安田倉庫                           200     1,100.00          220,000
    上組                          1,200      3,013.00         3,615,600
    キムラユニティー                           100     1,306.00          130,600
    キユーソー流通システム                           100      948.00         94,800
    東海運                           100      282.00         28,200
    エーアイテイー                           200     1,641.00          328,200
    内外トランスライン                           100     2,426.00          242,600
    日本コンセプト                           100     1,803.00          180,300
    ＮＥＣネッツエスアイ                          1,000      2,104.00         2,104,000
    クロスキャット                           200     1,069.00          213,800
    システナ                          3,800       255.00         969,000
    デジタルアーツ                           200     4,295.00          859,000
    日鉄ソリューションズ                           400     4,445.00         1,778,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    キューブシステム                           100     1,111.00          111,100
    コア                           100     1,741.00          174,100
    ラクーンホールディングス                           200      733.00         146,600
    ソリトンシステムズ                           100     1,108.00          110,800
    ソフトクリエイトホールディングス                           200     1,744.00          348,800
    ＴＩＳ                          2,800      2,950.00         8,260,000
    テクミラホールディングス                           100      426.00         42,600
    グリー                           700      554.00         387,800
    コーエーテクモホールディングス                          1,600      1,963.50         3,141,600
    三菱総合研究所                           100     4,605.00          460,500
    ボルテージ                           100      274.00         27,400
    ＡＧＳ                           100      703.00         70,300
    ファインデックス                           200      863.00         172,600
    ＫＬａｂ                           500      265.00         132,500
    ポールトゥウィンホールディングス                           400      474.00         189,600
    ネクソン                          5,600      2,872.50        16,086,000
    アイスタイル                           700      468.00         327,600
    エムアップホールディングス                           300     1,205.00          361,500
    エイチーム                           200      631.00         126,200
    エニグモ                           300      355.00         106,500
    テクノスジャパン                           100      628.00         62,800
    ｅｎｉｓｈ                           200      166.00         33,200
    コロプラ                          1,000       582.00         582,000
    ブロードリーフ                          1,200       542.00         650,400
    クロス・マーケティンググループ                           100      695.00         69,500
    デジタルハーツホールディングス                           200      917.00         183,400
    システム情報                           200      929.00         185,800
    メディアドゥ                           100     1,456.00          145,600
    じげん                           700      508.00         355,600
    ブイキューブ                           300      386.00         115,800
    サイバーリンクス                           100      722.00         72,200
    フィックスターズ                           300     1,075.00          322,500
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           100     1,233.00          123,300
    オプティム                           300      867.00         260,100
    セレス                           100      950.00         95,000
    ＳＨＩＦＴ                           200     31,210.00         6,242,000
    ティーガイア                           300     1,761.00          528,300
    テクマトリックス                           500     1,629.00          814,500
    プロシップ                           100     1,298.00          129,800
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                           700     2,259.00         1,581,300
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                           500     7,087.00         3,543,500
    システムリサーチ                           100     3,420.00          342,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    インターネットイニシアティブ                          1,200      2,640.00         3,168,000
    さくらインターネット                           300     1,078.00          323,400
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                           100     2,676.00          267,600
    ＳＲＡホールディングス                           100     3,350.00          335,000
    システムインテグレータ                           100      398.00         39,800
    朝日ネット                           300      618.00         185,400
    ｅＢＡＳＥ                           300      736.00         220,800
    アバントグループ                           300     1,368.00          410,400
    アドソル日進                           100     1,618.00          161,800
    フリービット                           100     1,081.00          108,100
    コムチュア                           400     2,006.00          802,400
    アステリア                           200      705.00         141,000
    アイル                           100     3,805.00          380,500
    マークラインズ                           100     2,750.00          275,000
    メディカル・データ・ビジョン                           300      725.00         217,500
    ｇｕｍｉ                           400      423.00         169,200
    テラスカイ                           100     1,579.00          157,900
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                           100     1,595.00          159,500
    ＰＣＩホールディングス                           100     1,044.00          104,400
    ネオジャパン                           100      990.00         99,000
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           100     1,668.00          166,800
    ラクス                          1,200      2,140.50         2,568,600
    ダブルスタンダード                           100     1,421.00          142,100
    オープンドア                           200      818.00         163,600
    マイネット                           100      324.00         32,400
    アカツキ                           100     2,133.00          213,300
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                           100     1,262.00          126,200
    カナミックネットワーク                           300      479.00         143,700
    ノムラシステムコーポレーション                           200      109.00         21,800
    チェンジホールディングス                           600     1,599.00          959,400
    シンクロ・フード                           100      585.00         58,500
    オークネット                           100     1,819.00          181,900
    マクロミル                           500      685.00         342,500
    オロ                           100     2,146.00          214,600
    ユーザーローカル                           100     1,680.00          168,000
    ニーズウェル                           100      637.00         63,700
    マネーフォワード                           600     4,310.00         2,586,000
    サインポスト                           100      477.00         47,700
    Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ                           200     1,330.00          266,000
    プラスアルファ・コンサルティング                           100     2,636.00          263,600
    電算システムホールディングス                           100     2,820.00          282,000
    Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ                           900     1,507.00         1,356,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ソルクシーズ                           100      411.00         41,100
    プロトコーポレーション                           300     1,280.00          384,000
    ハイマックス                           100     1,344.00          134,400
    野村総合研究所                          5,600      4,092.00        22,915,200
    サイバネットシステム                           200      797.00         159,400
    ＣＥホールディングス                           100      544.00         54,400
    日本システム技術                           100     2,284.00          228,400
    インテージホールディングス                           300     1,717.00          515,100
    東邦システムサイエンス                           100     1,150.00          115,000
    ソースネクスト                          1,200       185.00         222,000
    インフォコム                           300     2,502.00          750,600
    シンプレクス・ホールディングス                           400     2,452.00          980,800
    ＨＥＲＯＺ                           100     1,413.00          141,300
    ラクスル                           600     1,393.00          835,800
    メルカリ                          1,500      3,239.00         4,858,500
    ＩＰＳ                           100     2,666.00          266,600
    ＦＩＧ                           200      352.00         70,400
    システムサポート                           100     2,040.00          204,000
    イーソル                           200      700.00         140,000
    ウイングアーク１ｓｔ                           300     2,829.00          848,700
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                           100     1,259.00          125,900
    サーバーワークス                           100     3,355.00          335,500
    Ｓａｎｓａｎ                           800     1,344.00         1,075,200
    ギフティ                           200     1,392.00          278,400
    メドレー                           300     4,660.00         1,398,000
    ベース                           100     4,350.00          435,000
    ＪＭＤＣ                           400     4,801.00         1,920,400
    フォーカスシステムズ                           200     1,002.00          200,400
    クレスコ                           200     1,743.00          348,600
    フジ・メディア・ホールディングス                          2,400      1,547.50         3,714,000
    オービック                           800     22,120.00         17,696,000
    ジャストシステム                           400     2,773.00         1,109,200
    ＴＤＣソフト                           200     1,659.00          331,800
    ＬＩＮＥヤフー                         35,800        408.20       14,613,560
    トレンドマイクロ                          1,200      5,814.00         6,976,800
    ＩＤホールディングス                           200     1,530.00          306,000
    日本オラクル                           500     10,580.00         5,290,000
    アルファシステムズ                           100     2,811.00          281,100
    フューチャー                           500     1,730.00          865,000
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           100     1,761.00          176,100
    ＳＢテクノロジー                           100     2,386.00          238,600
    トーセ                           100      702.00         70,200
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    オービックビジネスコンサルタント                           400     6,523.00         2,609,200
    伊藤忠テクノソリューションズ                           700     4,324.00         3,026,800
    アイティフォー                           300     1,062.00          318,600
    大塚商会                          1,200      5,837.00         7,004,400
    サイボウズ                           300     2,014.00          604,200
    電通国際情報サービス                           300     4,405.00         1,321,500
    ＡＣＣＥＳＳ                           300      763.00         228,900
    デジタルガレージ                           400     3,005.00         1,202,000
    ＥＭシステムズ                           400      747.00         298,800
    ウェザーニューズ                           100     5,970.00          597,000
    ＣＩＪ                           400      588.00         235,200
    日本エンタープライズ                           200      121.00         24,200
    ＷＯＷＯＷ                           200     1,075.00          215,000
    スカラ                           200      773.00         154,600
    インテリジェント　ウェイブ                           100      912.00         91,200
    ＡＮＹＣＯＬＯＲ                           100     3,605.00          360,500
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                           200      604.00         120,800
    ネットワンシステムズ                          1,000      2,151.00         2,151,000
    システムソフト                          1,000        67.00         67,000
    アルゴグラフィックス                           200     3,450.00          690,000
    マーベラス                           400      683.00         273,200
    エイベックス                           400     1,395.00          558,000
    ＢＩＰＲＯＧＹ                           800     4,059.00         3,247,200
    都築電気                           100     2,209.00          220,900
    ＴＢＳホールディングス                          1,300      2,674.50         3,476,850
    日本テレビホールディングス                          2,200      1,499.50         3,298,900
    朝日放送グループホールディングス                           200      664.00         132,800
    テレビ朝日ホールディングス                           600     1,660.00          996,000
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                          2,000       687.00        1,374,000
    テレビ東京ホールディングス                           200     2,938.00          587,600
    日本ＢＳ放送                           100      888.00         88,800
    ビジョン                           400     1,371.00          548,400
    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           300     3,500.00         1,050,000
    日本通信                          2,500       211.00         527,500
    日本電信電話                         748,000        174.90       130,825,200
    ＫＤＤＩ                         19,400       4,585.00        88,949,000
    ソフトバンク                         40,500       1,693.00        68,566,500
    光通信                           300     21,490.00         6,447,000
    エムティーアイ                           200      610.00         122,000
    ＧＭＯインターネットグループ                           900     2,282.00         2,053,800
    ファイバーゲート                           100     1,119.00          111,900
    アイドママーケティングコミュニケーション                           100      233.00         23,300
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          1,300      2,797.50         3,636,750
    学研ホールディングス                           400      866.00         346,400
    ゼンリン                           400      898.00         359,200
    昭文社ホールディングス                           100      365.00         36,500
    インプレスホールディングス                           200      173.00         34,600
    アイネット                           100     1,830.00          183,000
    松竹                           100     9,881.00          988,100
    東宝                          1,400      5,219.00         7,306,600
    東映                           100     18,480.00         1,848,000
    ＮＴＴデータグループ                          6,600      1,783.00        11,767,800
    ピー・シー・エー                           100     1,131.00          113,100
    ビジネスブレイン太田昭和                           100     2,062.00          206,200
    ＤＴＳ                           500     3,195.00         1,597,500
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                          1,100      5,086.00         5,594,600
    シーイーシー                           300     1,575.00          472,500
    カプコン                          2,200      5,082.00        11,180,400
    アイ・エス・ビー                           100     1,454.00          145,400
    ジャステック                           100     1,525.00          152,500
    ＳＣＳＫ                          1,700      2,672.00         4,542,400
    ＮＳＷ                           100     2,778.00          277,800
    アイネス                           200     1,576.00          315,200
    ＴＫＣ                           400     3,600.00         1,440,000
    富士ソフト                           500     5,400.00         2,700,000
    ＮＳＤ                           900     2,645.00         2,380,500
    コナミグループ                           900     7,828.00         7,045,200
    福井コンピュータホールディングス                           200     2,629.00          525,800
    ＪＢＣＣホールディングス                           200     2,982.00          596,400
    ミロク情報サービス                           200     1,510.00          302,000
    ソフトバンクグループ                         12,400       6,427.00        79,694,800
    高千穂交易                           100     3,420.00          342,000
    伊藤忠食品                           100     7,040.00          704,000
    エレマテック                           200     1,700.00          340,000
    あらた                           200     5,590.00         1,118,000
    東京エレクトロン　デバイス                           300     4,075.00         1,222,500
    円谷フィールズホールディングス                           500     1,594.00          797,000
    双日                          3,000      3,153.00         9,459,000
    アルフレッサ　ホールディングス                          2,700      2,428.50         6,556,950
    横浜冷凍                           700     1,173.00          821,100
    ラサ商事                           100     1,701.00          170,100
    アルコニックス                           400     1,366.00          546,400
    神戸物産                          2,100      3,737.00         7,847,700
    ハイパー                           100      303.00         30,300
                                 64/125


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    あい　ホールディングス                           400     2,418.00          967,200
    ディーブイエックス                           100     1,042.00          104,200
    ダイワボウホールディングス                          1,200      2,853.00         3,423,600
    マクニカホールディングス                           600     6,381.00         3,828,600
    ラクト・ジャパン                           100     2,006.00          200,600
    グリムス                           100     2,014.00          201,400
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                           400     1,116.00          446,400
    八洲電機                           200     1,277.00          255,400
    メディアスホールディングス                           200      798.00         159,600
    レスターホールディングス                           200     2,526.00          505,200
    ジオリーブグループ                           100     1,181.00          118,100
    大光                           100      670.00         67,000
    ＴＯＫＡＩホールディングス                          1,500       977.00        1,465,500
    黒谷                           100      590.00         59,000
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                           100      764.00         76,400
    三洋貿易                           300     1,357.00          407,100
    ウイン・パートナーズ                           200     1,189.00          237,800
    ミタチ産業                           100     1,036.00          103,600
    シップヘルスケアホールディングス                          1,000      2,318.00         2,318,000
    明治電機工業                           100     1,419.00          141,900
    デリカフーズホールディングス                           100      623.00         62,300
    スターティアホールディングス                           100     1,252.00          125,200
    コメダホールディングス                           700     2,717.00         1,901,900
    ピーバンドットコム                           100      388.00         38,800
    アセンテック                           200      517.00         103,400
    富士興産                           100     1,839.00          183,900
    フルサト・マルカホールディングス                           200     2,841.00          568,200
    ヤマエグループホールディングス                           200     3,585.00          717,000
    小野建                           300     1,703.00          510,900
    佐鳥電機                           100     1,884.00          188,400
    伯東                           200     5,150.00         1,030,000
    コンドーテック                           200     1,165.00          233,000
    中山福                           100      350.00         35,000
    ナガイレーベン                           300     2,128.00          638,400
    三菱食品                           300     4,465.00         1,339,500
    松田産業                           200     2,645.00          529,000
    第一興商                          1,000      2,237.50         2,237,500
    メディパルホールディングス                          2,800      2,496.00         6,988,800
    ＳＰＫ                           100     1,805.00          180,500
    萩原電気ホールディングス                           100     4,510.00          451,000
    アズワン                           400     4,995.00         1,998,000
    スズデン                           100     2,185.00          218,500
                                 65/125


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    シモジマ                           200     1,172.00          234,400
    ドウシシャ                           300     2,112.00          633,600
    高速                           200     2,052.00          410,400
    たけびし                           100     1,850.00          185,000
    リックス                           100     3,405.00          340,500
    丸文                           200     1,243.00          248,600
    ハピネット                           200     2,457.00          491,400
    橋本総業ホールディングス                           100     1,203.00          120,300
    日本ライフライン                           800     1,066.00          852,800
    タカショー                           300      604.00         181,200
    ＩＤＯＭ                           700      857.00         599,900
    進和                           200     2,427.00          485,400
    エスケイジャパン                           100      810.00         81,000
    ダイトロン                           100     2,833.00          283,300
    シークス                           400     1,427.00          570,800
    田中商事                           100      667.00         66,700
    オーハシテクニカ                           100     1,791.00          179,100
    白銅                           100     2,211.00          221,100
    伊藤忠商事                         17,300       5,799.00        100,322,700
    丸紅                         22,100       2,316.50        51,194,650
    高島                           100      912.00         91,200
    長瀬産業                          1,200      2,251.50         2,701,800
    蝶理                           200     3,005.00          601,000
    豊田通商                          2,300      8,806.00        20,253,800
    三共生興                           400      741.00         296,400
    兼松                          1,100      2,017.00         2,218,700
    三井物産                         20,000       5,672.00        113,440,000
    日本紙パルプ商事                           100     4,760.00          476,000
    カメイ                           300     1,555.00          466,500
    スターゼン                           200     2,560.00          512,000
    山善                           800     1,200.00          960,000
    椿本興業                           100     5,480.00          548,000
    住友商事                         16,100       3,207.00        51,632,700
    内田洋行                           100     6,750.00          675,000
                                                    代用有価証券
    三菱商事                         17,500       6,967.00        121,922,500         3,500株
    第一実業                           300     2,044.00          613,200
    キヤノンマーケティングジャパン                           600     3,629.00         2,177,400
    西華産業                           100     2,166.00          216,600
    佐藤商事                           200     1,506.00          301,200
    菱洋エレクトロ                           300     3,550.00         1,065,000
    東京産業                           300      835.00         250,500
    ユアサ商事                           200     4,150.00          830,000
                                 66/125


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    神鋼商事                           100     5,450.00          545,000
    トルク                           200      257.00         51,400
    阪和興業                           500     4,490.00         2,245,000
    正栄食品工業                           200     4,325.00          865,000
    カナデン                           200     1,519.00          303,800
    ＲＹＯＤＥＮ                           200     2,530.00          506,000
    岩谷産業                           600     7,220.00         4,332,000
    ナイス                           100     1,453.00          145,300
    極東貿易                           200     1,800.00          360,000
    アステナホールディングス                           500      520.00         260,000
    三愛オブリ                           700     1,552.00         1,086,400
    稲畑産業                           500     3,195.00         1,597,500
    ＧＳＩクレオス                           100     2,031.00          203,100
    明和産業                           300      652.00         195,600
    クワザワホールディングス                           100      532.00         53,200
    ワキタ                           400     1,491.00          596,400
    東邦ホールディングス                           700     3,447.00         2,412,900
    サンゲツ                           600     2,821.00         1,692,600
    ミツウロコグループホールディングス                           300     1,378.00          413,400
    シナネンホールディングス                           100     4,000.00          400,000
    伊藤忠エネクス                           700     1,528.00         1,069,600
    サンリオ                           800     7,023.00         5,618,400
    サンワテクノス                           100     2,224.00          222,400
    リョーサン                           200     4,705.00          941,000
    新光商事                           400     1,137.00          454,800
    トーホー                           100     3,045.00          304,500
    三信電気                           100     2,242.00          224,200
    東陽テクニカ                           300     1,336.00          400,800
    モスフードサービス                           400     3,260.00         1,304,000
    加賀電子                           200     6,110.00         1,222,000
    ソーダニッカ                           200     1,033.00          206,600
    立花エレテック                           200     2,750.00          550,000
    フォーバル                           100     1,142.00          114,200
    ＰＡＬＴＡＣ                           400     4,912.00         1,964,800
    三谷産業                           500      335.00         167,500
    太平洋興発                           100      772.00         77,200
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                           100     6,050.00          605,000
    コーア商事ホールディングス                           200      733.00         146,600
    ＫＰＰグループホールディングス                           700      651.00         455,700
    ヤマタネ                           100     2,203.00          220,300
    泉州電業                           100     3,135.00          313,500
    トラスコ中山                           600     2,214.00         1,328,400
                                 67/125


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    オートバックスセブン                           900     1,503.00         1,352,700
    モリト                           200     1,330.00          266,000
    加藤産業                           300     4,320.00         1,296,000
    北恵                           100     1,000.00          100,000
    イエローハット                           400     1,729.00          691,600
    ＪＫホールディングス                           200      945.00         189,000
    日伝                           200     2,712.00          542,400
    北沢産業                           200      265.00         53,000
    杉本商事                           100     2,192.00          219,200
    因幡電機産業                           700     3,195.00         2,236,500
    東テク                           100     4,955.00          495,500
    ミスミグループ本社                          4,000      2,491.00         9,964,000
    アルテック                           200      246.00         49,200
    タキヒヨー                           100     1,002.00          100,200
    スズケン                          1,000      4,484.00         4,484,000
    ジェコス                           200      957.00         191,400
    グローセル                           300      449.00         134,700
    ローソン                           600     6,989.00         4,193,400
    サンエー                           200     4,520.00          904,000
    カワチ薬品                           200     2,384.00          476,800
    エービーシー・マート                          1,200      2,420.00         2,904,000
    ハードオフコーポレーション                           100     1,429.00          142,900
    アスクル                           600     2,026.00         1,215,600
    ゲオホールディングス                           300     2,406.00          721,800
    アダストリア                           300     3,165.00          949,500
    ジーフット                           100      280.00         28,000
    くら寿司                           300     3,480.00         1,044,000
    キャンドゥ                           100     2,520.00          252,000
    ＩＫホールディングス                           100      351.00         35,100
    パルグループホールディングス                           500     1,974.00          987,000
    エディオン                          1,000      1,541.00         1,541,000
    サーラコーポレーション                           500      742.00         371,000
    ワッツ                           100      553.00         55,300
    ハローズ                           100     4,260.00          426,000
    フジオフードグループ本社                           300     1,421.00          426,300
    あみやき亭                           100     3,650.00          365,000
    ひらまつ                           400      248.00         99,200
    大黒天物産                           100     6,170.00          617,000
    ハニーズホールディングス                           200     1,520.00          304,000
    アルペン                           200     1,958.00          391,600
    ハブ                           100      735.00         73,500
    クオールホールディングス                           400     1,527.00          610,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ジンズホールディングス                           200     4,440.00          888,000
    ビックカメラ                          1,400      1,143.00         1,600,200
    ＤＣＭホールディングス                          1,400      1,166.00         1,632,400
    ペッパーフードサービス                           700      110.00         77,000
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                          3,700      1,380.00         5,106,000
    Ｊ．フロント　リテイリング                          3,000      1,428.00         4,284,000
    ドトール・日レスホールディングス                           500     2,163.00         1,081,500
    マツキヨココカラ＆カンパニー                          4,800      2,554.50        12,261,600
    ブロンコビリー                           200     3,085.00          617,000
    ＺＯＺＯ                          1,700      3,008.00         5,113,600
    トレジャー・ファクトリー                           100     1,209.00          120,900
    物語コーポレーション                           400     4,025.00         1,610,000
    三越伊勢丹ホールディングス                          4,500      1,671.00         7,519,500
    Ｈａｍｅｅ                           100      969.00         96,900
    ウエルシアホールディングス                          1,400      2,408.00         3,371,200
    クリエイトＳＤホールディングス                           400     3,060.00         1,224,000
    丸善ＣＨＩホールディングス                           200      330.00         66,000
    チムニー                           100     1,412.00          141,200
    シュッピン                           200     1,057.00          211,400
    オイシックス・ラ・大地                           400     1,248.00          499,200
    ネクステージ                           600     2,150.00         1,290,000
    ジョイフル本田                           800     1,779.00         1,423,200
    鳥貴族ホールディングス                           100     2,965.00          296,500
    ホットランド                           200     1,987.00          397,400
    すかいらーくホールディングス                          3,600      2,291.50         8,249,400
    ＳＦＰホールディングス                           100     2,286.00          228,600
    綿半ホールディングス                           200     1,356.00          271,200
    ヨシックスホールディングス                           100     2,805.00          280,500
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                           700     1,038.00          726,600
    ゴルフダイジェスト・オンライン                           100      703.00         70,300
    ＢＥＥＮＯＳ                           100     1,546.00          154,600
    あさひ                           200     1,295.00          259,000
    日本調剤                           200     1,240.00          248,000
    コスモス薬品                           300     15,215.00         4,564,500
    トーエル                           100      685.00         68,500
    セブン＆アイ・ホールディングス                          9,100      5,620.00        51,142,000
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                          1,800      1,021.00         1,837,800
    ツルハホールディングス                           600     10,645.00         6,387,000
    サンマルクホールディングス                           200     1,924.00          384,800
    トリドールホールディングス                           700     3,628.00         2,539,600
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                           300      304.00         91,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＪＭホールディングス                           200     2,002.00          400,400
    サツドラホールディングス                           100      774.00         77,400
    アレンザホールディングス                           200     1,002.00          200,400
    串カツ田中ホールディングス                           100     1,692.00          169,200
    バロックジャパンリミテッド                           200      791.00         158,200
    クスリのアオキホールディングス                           200     9,465.00         1,893,000
    力の源ホールディングス                           100     1,777.00          177,700
    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ                          1,400      2,560.50         3,584,700
    メディカルシステムネットワーク                           300      474.00         142,200
    ジャパンクラフトホールディングス                           100      183.00         18,300
    はるやまホールディングス                           100      529.00         52,900
    ノジマ                           800     1,407.00         1,125,600
    カッパ・クリエイト                           400     1,587.00          634,800
    ライトオン                           100      432.00         43,200
    良品計画                          2,900      2,168.50         6,288,650
    パリミキホールディングス                           200      370.00         74,000
    アドヴァングループ                           200     1,036.00          207,200
    アルビス                           100     2,593.00          259,300
    コナカ                           200      392.00         78,400
    Ｇ－７ホールディングス                           300     1,139.00          341,700
    イオン北海道                           800      892.00         713,600
    コジマ                           400      642.00         256,800
    コーナン商事                           300     3,805.00         1,141,500
    エコス                           100     2,161.00          216,100
    ワタミ                           300     1,128.00          338,400
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                          5,400      3,023.00        16,324,200
    西松屋チェーン                           500     1,856.00          928,000
    ゼンショーホールディングス                          1,300      8,009.00        10,411,700
    ハークスレイ                           100      718.00         71,800
    サイゼリヤ                           400     5,790.00         2,316,000
    ＶＴホールディングス                          1,000       508.00         508,000
    魚力                           100     2,210.00          221,000
    フジ・コーポレーション                           100     1,720.00          172,000
    ユナイテッドアローズ                           300     1,899.00          569,700
    ハイデイ日高                           400     2,755.00         1,102,000
    ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ
    ｎｇｓ                           100      158.00         15,800
    コロワイド                          1,100      2,373.50         2,610,850
    壱番屋                           200     5,400.00         1,080,000
    トップカルチャー                           100      172.00         17,200
    スギホールディングス                           500     6,035.00         3,017,500
    薬王堂ホールディングス                           100     2,699.00          269,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    スクロール                           400      914.00         365,600
    ヨンドシーホールディングス                           200     1,903.00          380,600
    木曽路                           400     2,711.00         1,084,400
    ＳＲＳホールディングス                           400     1,052.00          420,800
    千趣会                           500      410.00         205,000
    リテールパートナーズ                           400     1,764.00          705,600
    ケーヨー                           400     1,298.00          519,200
    上新電機                           300     2,238.00          671,400
    日本瓦斯                          1,400      2,260.50         3,164,700
    ロイヤルホールディングス                           500     2,560.00         1,280,000
    いなげや                           300     1,599.00          479,700
    チヨダ                           300      823.00         246,900
    ライフコーポレーション                           300     3,405.00         1,021,500
    リンガーハット                           300     2,313.00          693,900
    ＭｒＭａｘＨＤ                           300      619.00         185,700
    ＡＯＫＩホールディングス                           600     1,001.00          600,600
    オークワ                           400      832.00         332,800
    コメリ                           400     3,150.00         1,260,000
    青山商事                           600     1,470.00          882,000
    しまむら                           300     14,840.00         4,452,000
    はせがわ                           100      355.00         35,500
    高島屋                          1,800      2,019.00         3,634,200
    松屋                           400      914.00         365,600
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                          1,200      1,668.00         2,001,600
    近鉄百貨店                           100     2,673.00          267,300
    丸井グループ                          1,700      2,398.00         4,076,600
    アクシアル　リテイリング                           200     3,835.00          767,000
    井筒屋                           100      352.00         35,200
    イオン                          9,000      3,175.00        28,575,000
    イズミ                           500     3,824.00         1,912,000
    平和堂                           400     2,297.00          918,800
    フジ                           400     1,891.00          756,400
    ヤオコー                           300     7,593.00         2,277,900
    ゼビオホールディングス                           400      978.00         391,200
    ケーズホールディングス                          1,900      1,295.50         2,461,450
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                           100      507.00         50,700
    日産東京販売ホールディングス                           200      457.00         91,400
    シルバーライフ                           100     1,035.00          103,500
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                           100     5,480.00          548,000
    ブックオフグループホールディングス                           100     1,042.00          104,200
    ギフトホールディングス                           100     2,141.00          214,100
    アインホールディングス                           400     4,146.00         1,658,400
                                 71/125


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    元気寿司                           200     3,570.00          714,000
    ヤマダホールディングス                          8,100       428.60        3,471,660
    アークランズ                           800     1,590.00         1,272,000
    ニトリホールディングス                          1,000      16,230.00         16,230,000
    グルメ杵屋                           200     1,094.00          218,800
    愛眼                           100      169.00         16,900
    ケーユーホールディングス                           100     1,105.00          110,500
    吉野家ホールディングス                          1,000      3,427.00         3,427,000
    松屋フーズホールディングス                           100     4,715.00          471,500
    サガミホールディングス                           400     1,362.00          544,800
    関西フードマーケット                           200     1,391.00          278,200
    王将フードサービス                           200     8,030.00         1,606,000
    ミニストップ                           200     1,524.00          304,800
    アークス                           500     2,787.00         1,393,500
    バローホールディングス                           500     2,236.00         1,118,000
    ベルク                           100     6,750.00          675,000
    大庄                           100     1,283.00          128,300
    ファーストリテイリング                          1,200      34,400.00         41,280,000
    サンドラッグ                           900     3,945.00         3,550,500
    サックスバー　ホールディングス                           200      888.00         177,600
    ベルーナ                           600      623.00         373,800
    いよぎんホールディングス                          2,900      1,059.00         3,071,100
    しずおかフィナンシャルグループ                          5,500      1,249.00         6,869,500
    ちゅうぎんフィナンシャルグループ                          2,100      1,209.00         2,538,900
    楽天銀行                           900     2,588.00         2,329,200
    京都フィナンシャルグループ                           800     8,584.00         6,867,200
    じもとホールディングス                           100      482.00         48,200
    めぶきフィナンシャルグループ                         12,200        449.30        5,481,460
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                           300     4,425.00         1,327,500
    九州フィナンシャルグループ                          4,700       951.70        4,472,990
    ゆうちょ銀行                         27,100       1,382.50        37,465,750
    富山第一銀行                           800      982.00         785,600
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         13,300        687.50        9,143,750
    西日本フィナンシャルホールディングス                          1,400      1,855.00         2,597,000
    三十三フィナンシャルグループ                           200     1,957.00          391,400
    第四北越フィナンシャルグループ                           400     3,860.00         1,544,000
    ひろぎんホールディングス                          3,500       958.90        3,356,150
    おきなわフィナンシャルグループ                           200     2,540.00          508,000
    十六フィナンシャルグループ                           300     4,025.00         1,207,500
    北國フィナンシャルホールディングス                           300     4,685.00         1,405,500
    プロクレアホールディングス                           300     1,980.00          594,000
    あいちフィナンシャルグループ                           400     2,392.00          956,800
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    あおぞら銀行                          1,800      3,001.00         5,401,800
                                                    代用有価証券
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                         154,600       1,260.00        194,796,000         21,400株
    りそなホールディングス                         28,800        793.10       22,841,280
    三井住友トラスト・ホールディングス                          4,400      5,579.00        24,547,600
                                                    代用有価証券
    三井住友フィナンシャルグループ                         17,600       7,288.00        128,268,800         3,500株
    千葉銀行                          6,900      1,095.50         7,558,950
    群馬銀行                          4,800       704.70        3,382,560
    武蔵野銀行                           300     2,843.00          852,900
    千葉興業銀行                           400      988.00         395,200
    筑波銀行                          1,100       294.00         323,400
    七十七銀行                           700     3,400.00         2,380,000
    秋田銀行                           200     2,138.00          427,600
    山形銀行                           300     1,204.00          361,200
    岩手銀行                           200     2,806.00          561,200
    東邦銀行                          1,900       297.00         564,300
    東北銀行                           100     1,227.00          122,700
    ふくおかフィナンシャルグループ                          2,200      3,881.00         8,538,200
    スルガ銀行                          2,200       675.00        1,485,000
    八十二銀行                          5,300       862.00        4,568,600
    山梨中央銀行                           300     1,973.00          591,900
    大垣共立銀行                           500     2,087.00         1,043,500
    福井銀行                           200     1,632.00          326,400
    清水銀行                           100     1,691.00          169,100
    滋賀銀行                           400     4,055.00         1,622,000
    南都銀行                           400     2,654.00         1,061,600
    百五銀行                          2,300       575.00        1,322,500
    紀陽銀行                           900     1,592.00         1,432,800
    ほくほくフィナンシャルグループ                          1,500      1,756.00         2,634,000
    山陰合同銀行                          1,500      1,029.00         1,543,500
    百十四銀行                           200     2,937.00          587,400
    四国銀行                           400     1,059.00          423,600
    阿波銀行                           300     2,458.00          737,400
    大分銀行                           100     2,792.00          279,200
    宮崎銀行                           100     2,930.00          293,000
    佐賀銀行                           100     2,051.00          205,100
    琉球銀行                           500     1,239.00          619,500
    セブン銀行                          7,700       298.00        2,294,600
    みずほフィナンシャルグループ                         33,300       2,523.00        84,015,900
    山口フィナンシャルグループ                          2,400      1,374.50         3,298,800
    名古屋銀行                           200     5,940.00         1,188,000
    北洋銀行                          3,700       405.00        1,498,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    愛媛銀行                           300     1,139.00          341,700
    トマト銀行                           100     1,185.00          118,500
    京葉銀行                          1,000       680.00         680,000
    栃木銀行                          1,200       350.00         420,000
    北日本銀行                           100     2,337.00          233,700
    東和銀行                           400      703.00         281,200
    福島銀行                           100      280.00         28,000
    大東銀行                           100      796.00         79,600
    トモニホールディングス                          2,000       518.00        1,036,000
    フィデアホールディングス                           200     1,631.00          326,200
    池田泉州ホールディングス                          3,400       388.00        1,319,200
    ＦＰＧ                           800     1,485.00         1,188,000
    ジャパンインベストメントアドバイザー                           200     1,524.00          304,800
    マーキュリアホールディングス                           100      752.00         75,200
    ＳＢＩホールディングス                          3,600      3,254.00        11,714,400
    日本アジア投資                           200      233.00         46,600
    ジャフコ　グループ                           700     1,628.00         1,139,600
    大和証券グループ本社                         19,100        944.10       18,032,310
    野村ホールディングス                         41,600        611.80       25,450,880
    岡三証券グループ                          2,200       692.00        1,522,400
    丸三証券                           800      846.00         676,800
    東洋証券                           700      299.00         209,300
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                          2,900       537.00        1,557,300
    水戸証券                           700      439.00         307,300
    いちよし証券                           500      708.00         354,000
    松井証券                          1,200       747.00         896,400
    マネックスグループ                          2,400       640.00        1,536,000
    極東証券                           300     1,054.00          316,200
    岩井コスモホールディングス                           300     1,748.00          524,400
    アイザワ証券グループ                           400     1,177.00          470,800
    マネーパートナーズグループ                           100      285.00         28,500
    スパークス・グループ                           300     1,471.00          441,300
    小林洋行                           200      234.00         46,800
    かんぽ生命保険                          2,500      2,849.00         7,122,500
    ＦＰパートナー                           100     4,200.00          420,000
    ＳＯＭＰＯホールディングス                          3,900      6,527.00        25,455,300
    アニコム　ホールディングス                           800      539.00         431,200
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                          5,500      5,584.00        30,712,000
    第一生命ホールディングス                         12,100       3,139.00        37,981,900
    東京海上ホールディングス                         24,400       3,414.00        83,301,600
    Ｔ＆Ｄホールディングス                          7,200      2,627.50        18,918,000
    アドバンスクリエイト                           200      981.00         196,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    全国保証                           600     4,816.00         2,889,600
    あんしん保証                           100      280.00         28,000
    ジェイリース                           100     1,900.00          190,000
    イントラスト                           100      827.00         82,700
    日本モーゲージサービス                           100      522.00         52,200
    Ｃａｓａ                           100      829.00         82,900
    アルヒ                           200      808.00         161,600
    プレミアグループ                           400     1,618.00          647,200
    ネットプロテクションズホールディングス                           800      281.00         224,800
    クレディセゾン                          1,600      2,301.50         3,682,400
    芙蓉総合リース                           200     12,270.00         2,454,000
    みずほリース                           400     4,875.00         1,950,000
    東京センチュリー                           500     5,708.00         2,854,000
    日本証券金融                           900     1,575.00         1,417,500
    アイフル                          3,700       376.00        1,391,200
    リコーリース                           200     4,600.00          920,000
    イオンフィナンシャルサービス                          1,400      1,240.00         1,736,000
    アコム                          4,400       352.80        1,552,320
    ジャックス                           300     5,270.00         1,581,000
    オリエントコーポレーション                           800     1,059.00          847,200
    オリックス                         15,100       2,638.00        39,833,800
    三菱ＨＣキャピタル                         11,000        986.40       10,850,400
    九州リースサービス                           100      955.00         95,500
    日本取引所グループ                          6,500      3,095.00        20,117,500
    イー・ギャランティ                           400     1,815.00          726,000
    アサックス                           100      655.00         65,500
    ＮＥＣキャピタルソリューション                           100     3,205.00          320,500
    大東建託                           900     16,050.00         14,445,000
    いちご                          2,900       343.00         994,700
    日本駐車場開発                          2,700       205.00         553,500
    スター・マイカ・ホールディングス                           300      619.00         185,700
    ＳＲＥホールディングス                           100     2,441.00          244,100
    ＡＤワークスグループ                           400      255.00         102,000
    ヒューリック                          5,800      1,395.00         8,091,000
    野村不動産ホールディングス                          1,400      3,618.00         5,065,200
    三重交通グループホールディングス                           500      564.00         282,000
    サムティ                           400     2,468.00          987,200
    ディア・ライフ                           400      764.00         305,600
    コーセーアールイー                           100     1,007.00          100,700
    地主                           200     2,028.00          405,600
    プレサンスコーポレーション                           400     1,646.00          658,400
    ＴＨＥグローバル社                           100      365.00         36,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＪＰＭＣ                           200     1,102.00          220,400
    サンセイランディック                           100     1,028.00          102,800
    フージャースホールディングス                           400     1,078.00          431,200
    オープンハウスグループ                           900     5,048.00         4,543,200
    東急不動産ホールディングス                          7,400       913.10        6,756,940
    飯田グループホールディングス                          2,400      2,430.50         5,833,200
    ムゲンエステート                           100     1,053.00          105,300
    ビーロット                           100      833.00         83,300
    Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                           200      997.00         199,400
    シーアールイー                           100     1,552.00          155,200
    ケイアイスター不動産                           100     4,260.00          426,000
    グッドコムアセット                           200      924.00         184,800
    ジェイ・エス・ビー                           200     2,314.00          462,800
    ロードスターキャピタル                           200     2,065.00          413,000
    テンポイノベーション                           100     1,094.00          109,400
    フェイスネットワーク                           100     1,324.00          132,400
    パーク２４                          1,600      1,705.50         2,728,800
    パラカ                           100     2,010.00          201,000
    宮越ホールディングス                           100     1,186.00          118,600
    三井不動産                         11,400       3,383.00        38,566,200
    三菱地所                         16,200       1,966.50        31,857,300
    平和不動産                           400     3,865.00         1,546,000
    東京建物                          2,100      2,032.00         4,267,200
    京阪神ビルディング                           500     1,385.00          692,500
    住友不動産                          3,600      3,902.00        14,047,200
    テーオーシー                           500      628.00         314,000
    スターツコーポレーション                           400     2,888.00         1,155,200
    フジ住宅                           300      714.00         214,200
    空港施設                           400      571.00         228,400
    明和地所                           100     1,162.00          116,200
    ゴールドクレスト                           200     1,967.00          393,400
    エスリード                           100     3,060.00          306,000
    日神グループホールディングス                           400      508.00         203,200
    日本エスコン                           500      903.00         451,500
    ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス                          1,200       441.00         529,200
    ＡＶＡＮＴＩＡ                           100      841.00         84,100
    イオンモール                          1,300      1,730.50         2,249,650
    毎日コムネット                           100      712.00         71,200
    ファースト住建                           100     1,099.00          109,900
    カチタス                           700     2,239.00         1,567,300
    トーセイ                           400     1,943.00          777,200
    サンフロンティア不動産                           400     1,453.00          581,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＦＪネクストホールディングス                           300     1,132.00          339,600
    インテリックス                           100      504.00         50,400
    ランドビジネス                           100      300.00         30,000
    サンネクスタグループ                           100      926.00         92,600
    グランディハウス                           200      625.00         125,000
    日本空港ビルデング                           900     6,799.00         6,119,100
    明豊ファシリティワークス                           100      797.00         79,700
    ＬＩＦＵＬＬ                          1,000       230.00         230,000
    ＭＩＸＩ                           600     2,329.00         1,397,400
    ジェイエイシーリクルートメント                           200     2,451.00          490,200
    日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                          4,100       673.30        2,760,530
    メンバーズ                           100     1,201.00          120,100
    中広                           100      433.00         43,300
    ＵＴグループ                           300     2,060.00          618,000
    アイティメディア                           100      973.00         97,300
    Ｅ・Ｊホールディングス                           200     1,592.00          318,400
    オープンアップグループ                           800     1,937.00         1,549,600
    コシダカホールディングス                           800     1,029.00          823,200
    アルトナー                           100     1,757.00          175,700
    パソナグループ                           300     1,405.00          421,500
    リンクアンドモチベーション                           800      418.00         334,400
    エス・エム・エス                           900     2,510.00         2,259,000
    サニーサイドアップグループ                           100      803.00         80,300
    パーソルホールディングス                         26,200        247.00        6,471,400
    リニカル                           100      598.00         59,800
    クックパッド                           900      115.00         103,500
    エスクリ                           100      267.00         26,700
    アイ・ケイ・ケイホールディングス                           100      648.00         64,800
    学情                           100     1,740.00          174,000
    スタジオアリス                           100     2,034.00          203,400
    シミックホールディングス                           100     1,700.00          170,000
    エプコ                           100      769.00         76,900
    ＮＪＳ                           100     2,817.00          281,700
    綜合警備保障                          4,300       852.20        3,664,460
    カカクコム                          1,700      1,592.00         2,706,400
    アイロムグループ                           100     1,939.00          193,900
    セントケア・ホールディング                           200      869.00         173,800
    ルネサンス                           200      883.00         176,600
    ディップ                           400     3,035.00         1,214,000
    デジタルホールディングス                           100     1,054.00          105,400
    新日本科学                           200     1,871.00          374,200
    ベネフィット・ワン                           900     1,148.00         1,033,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エムスリー                          5,100      2,465.50        12,574,050
    ツカダ・グローバルホールディング                           100      396.00         39,600
    アウトソーシング                          1,700      1,185.00         2,014,500
    ウェルネット                           100      555.00         55,500
    ワールドホールディングス                           100     2,416.00          241,600
    ディー・エヌ・エー                           900     1,511.00         1,359,900
    博報堂ＤＹホールディングス                          3,300      1,261.00         4,161,300
    ぐるなび                           500      303.00         151,500
    タカミヤ                           400      503.00         201,200
    ジャパンベストレスキューシステム                           200      609.00         121,800
    ファンコミュニケーションズ                           400      402.00         160,800
    ライク                           100     1,398.00          139,800
    Ａｏｂａ－ＢＢＴ                           100      396.00         39,600
    エスプール                           700      382.00         267,400
    ＷＤＢホールディングス                           100     2,277.00          227,700
    ティア                           100      452.00         45,200
    アドウェイズ                           400      485.00         194,000
    バリューコマース                           200     1,225.00          245,000
    インフォマート                          2,700       439.00        1,185,300
    ＪＰホールディングス                           700      351.00         245,700
    エコナックホールディングス                           200      139.00         27,800
    ＣＬホールディングス                           100      803.00         80,300
    プレステージ・インターナショナル                          1,200       637.00         764,400
    アミューズ                           200     1,489.00          297,800
    ドリームインキュベータ                           100     2,913.00          291,300
    クイック                           200     2,181.00          436,200
    ＴＡＣ                           100      202.00         20,200
    電通グループ                          2,500      4,479.00        11,197,500
    テイクアンドギヴ・ニーズ                           100      933.00         93,300
    ぴあ                           100     3,590.00          359,000
    イオンファンタジー                           100     2,732.00          273,200
    シーティーエス                           300      679.00         203,700
    ネクシィーズグループ                           100      828.00         82,800
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                           800     2,499.50         1,999,600
    アルプス技研                           200     2,634.00          526,800
    サニックス                           500      319.00         159,500
    日本空調サービス                           300      789.00         236,700
    オリエンタルランド                         13,600       5,100.00        69,360,000
    ダスキン                           600     3,168.00         1,900,800
    明光ネットワークジャパン                           300      707.00         212,100
    ファルコホールディングス                           100     2,035.00          203,500
    秀英予備校                           100      385.00         38,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ラウンドワン                          2,500       546.00        1,365,000
    リゾートトラスト                          1,100      2,163.00         2,379,300
    ビー・エム・エル                           300     2,856.00          856,800
    リソー教育                          1,300       245.00         318,500
    早稲田アカデミー                           200     1,503.00          300,600
    ユー・エス・エス                          2,900      2,695.50         7,816,950
    東京個別指導学院                           300      507.00         152,100
    サイバーエージェント                          5,700       834.60        4,757,220
    楽天グループ                         22,100        563.10       12,444,510
    クリーク・アンド・リバー社                           100     2,000.00          200,000
    ＳＢＩグローバルアセットマネジメント                           500      557.00         278,500
    テー・オー・ダブリュー                           500      314.00         157,000
    山田コンサルティンググループ                           100     1,583.00          158,300
    セントラルスポーツ                           100     2,401.00          240,100
    フルキャストホールディングス                           200     1,821.00          364,200
    エン・ジャパン                           400     2,298.00          919,200
    テクノプロ・ホールディングス                          1,500      3,266.00         4,899,000
    アトラグループ                           100      213.00         21,300
    アイ・アールジャパンホールディングス                           100     1,425.00          142,500
    ＫｅｅＰｅｒ技研                           200     6,410.00         1,282,000
    ファーストロジック                           100      483.00         48,300
    Ｇｕｎｏｓｙ                           200      710.00         142,000
    デザインワン・ジャパン                           100      201.00         20,100
    イー・ガーディアン                           100     1,578.00          157,800
    リブセンス                           100      306.00         30,600
    ジャパンマテリアル                           800     2,210.00         1,768,000
    ベクトル                           300     1,097.00          329,100
    ウチヤマホールディングス                           100      352.00         35,200
    チャーム・ケア・コーポレーション                           200     1,155.00          231,000
    キャリアリンク                           100     2,051.00          205,100
    ＩＢＪ                           200      653.00         130,600
    アサンテ                           100     1,603.00          160,300
    バリューＨＲ                           200     1,308.00          261,600
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                           200     2,085.00          417,000
    ライドオンエクスプレスホールディングス                           100     1,044.00          104,400
    シグマクシス・ホールディングス                           400     1,327.00          530,800
    ウィルグループ                           200     1,084.00          216,800
    エスクロー・エージェント・ジャパン                           300      140.00         42,000
    メドピア                           200     1,020.00          204,000
    リクルートホールディングス                         19,100       4,846.00        92,558,600
    エラン                           300      792.00         237,600
    土木管理総合試験所                           100      321.00         32,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本郵政                         30,300       1,324.00        40,117,200
    ベルシステム２４ホールディングス                           300     1,584.00          475,200
    鎌倉新書                           300      602.00         180,600
    ＳＭＮ                           100      311.00         31,100
    エアトリ                           200     1,879.00          375,800
    アトラエ                           200     1,017.00          203,400
    ストライク                           100     3,820.00          382,000
    ソラスト                           700      603.00         422,100
    セラク                           100     1,248.00          124,800
    インソース                           600      992.00         595,200
    ベイカレント・コンサルティング                          1,900      4,236.00         8,048,400
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           100     1,001.00          100,100
    アイモバイル                           300      480.00         144,000
    キャリアインデックス                           100      258.00         25,800
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                           100     1,170.00          117,000
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                           800     2,056.00         1,644,800
    グリーンズ                           100     1,499.00          149,900
    ツナググループ・ホールディングス                           100      777.00         77,700
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                           100      311.00         31,100
    ウェルビー                           200      699.00         139,800
    ミダックホールディングス                           200     1,852.00          370,400
    キュービーネットホールディングス                           100     1,640.00          164,000
    ＲＰＡホールディングス                           400      293.00         117,200
    スプリックス                           100      809.00         80,900
    マネジメントソリューションズ                           100     2,842.00          284,200
    プロレド・パートナーズ                           100      386.00         38,600
    ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                           100      345.00         34,500
    フロンティア・マネジメント                           100     1,639.00          163,900
    ピアラ                           100      413.00         41,300
    コプロ・ホールディングス                           100     1,278.00          127,800
    アンビスホールディングス                           300     2,762.00          828,600
    カーブスホールディングス                           700      650.00         455,000
    フォーラムエンジニアリング                           200     1,357.00          271,400
    Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ                           100     1,252.00          125,200
    ダイレクトマーケティングミックス                           300      456.00         136,800
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                           200     2,101.00          420,200
    アドバンテッジリスクマネジメント                           100      426.00         42,600
    リログループ                          1,300      1,504.50         1,955,850
    東祥                           200      873.00         174,600
    ＩＤ＆Ｅホールディングス                           200     3,340.00          668,000
    ビーウィズ                           100     2,064.00          206,400
    ＴＲＥホールディングス                           500     1,174.00          587,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    人・夢・技術グループ                           100     1,717.00          171,700
    ＮＩＳＳＯホールディングス                           200      790.00         158,000
    大栄環境                           500     2,056.00         1,028,000
    日本管財ホールディングス                           300     2,510.00          753,000
    Ｍ＆Ａ総研ホールディングス                           100     3,675.00          367,500
    エイチ・アイ・エス                           800     1,722.00         1,377,600
    ラックランド                           100     2,858.00          285,800
    共立メンテナンス                           400     5,945.00         2,378,000
    イチネンホールディングス                           300     1,490.00          447,000
    建設技術研究所                           100     4,730.00          473,000
    スペース                           200      914.00         182,800
    燦ホールディングス                           200     1,056.00          211,200
    東京テアトル                           100     1,075.00          107,500
    タナベコンサルティンググループ                           100     1,088.00          108,800
    ナガワ                           100     6,610.00          661,000
    東京都競馬                           200     4,130.00          826,000
    常磐興産                           100     1,227.00          122,700
    カナモト                           400     2,449.00          979,600
    ニシオホールディングス                           200     3,500.00          700,000
    アゴーラ　ホスピタリティー　グループ                          1,800        23.00         41,400
    トランス・コスモス                           300     3,140.00          942,000
    乃村工藝社                          1,100       867.00         953,700
    藤田観光                           100     4,065.00          406,500
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                           200     1,276.00          255,200
    トーカイ                           200     1,916.00          383,200
    セコム                          2,600      10,270.00         26,702,000
    セントラル警備保障                           100     2,566.00          256,600
    丹青社                           500      850.00         425,000
    メイテックグループホールディングス                           900     2,714.00         2,442,600
    応用地質                           200     2,370.00          474,000
    船井総研ホールディングス                           500     2,525.00         1,262,500
    進学会ホールディングス                           100      272.00         27,200
    オオバ                           100      938.00         93,800
    いであ                           100     1,636.00          163,600
    学究社                           100     2,023.00          202,300
    ベネッセホールディングス                           900     1,773.50         1,596,150
    イオンディライト                           300     3,305.00          991,500
    ナック                           100      976.00         97,600
    ダイセキ                           500     4,175.00         2,087,500
    ステップ                           100     1,869.00          186,900
            合　　　計                3,783,100               8,321,519,360
    　(2)株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２　信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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    ２【ファンドの現況】

    以下のファンドの現況は             2023年11月30日        現在です。
    【インデックスポートフォリオ】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                               8,552,298,568       円　
    Ⅱ　負債総額                                 5,400,810     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               8,546,897,758       円　
    Ⅳ　発行済口数                               8,141,872,504       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0497   円　
    （参考）

    インデックス東証株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                               8,610,664,960       円　
    Ⅱ　負債総額                                 4,879,304     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               8,605,785,656       円　
    Ⅳ　発行済口数                               3,204,467,701       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.686   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換
        該当事項はありません。
    （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容
     ①　譲渡制限はありません。
     ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に                                    社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
     ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
    （５）受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、                    社債、株式等の振替に関する法律                 に定めるところにしたがい、一
        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                         については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額
        2023年11月末       現在          資本金                   17,363,045,900円
                        発行可能株式総数                    230,000,000株
                        発行済株式総数                    197,012,500株
        ●過去５年間における主な資本金の増減　：　該当事項はありません。

    （２）会社の意思決定機関（               2023年11月末       現在）

       ・株主総会
        株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
        定を行ないます。
        当社は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
        業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年３月31日
        （事業年度の終了）から３ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
       ・取締役会
        取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。また、取締役会の決議に
        よって重要な業務執行（会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を
        取締役に委任することができます。
        当社の取締役会は10名以内の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び5名以内の監査等委員であ
        る取締役で構成され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は選任後１年以内に終了する
        事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
        て、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、代表取締役若干名を選定します。
       ・監査等委員会
        当社の監査等委員会は、５名以内の監査等委員である取締役で構成され、監査等委員である取締役の任
        期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
        す。監査等委員会は、その決議をもって、監査等委員の中から、常勤の監査等委員を選定します。
    （３）運用の意思決定プロセス（                 2023年11月末       現在）

     １．投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
     ２．各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
        定します。
     ３．各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
        の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
     ４．トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
        発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
     ５．運用状況の評価・分析および運用リスク                       （ 流動性リスク       を含む）     の管理ならびに法令など遵守状況のモ
        ニタリングについては、運用部門から独立したリスク管理／コンプライアンス業務担当部門が担当し、
        これを運用部門にフィードバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

     ・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
       定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行
       なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
      ・委託会社の運用する、            2023年11月末       現在の投資信託などは次の通りです。
                                           純資産額

               種　類               ファンド本数
                                         （単位：億円）
       投資信託総合計                              839           275,105
           株式投資信託                          786           236,623
               単位型                      306            9,533
               追加型                      480           227,089
           公社債投資信託                          53           38,482
               単位型                       40            994
               追加型                       13           37,488
    ３【委託会社等の経理状況】

    １.　当社の      財務諸表     は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年８月６日内閣府令
      第52号）に基づいて作成しております。
       また、当社の       中間財務諸表       は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年
      大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基
      づいて作成しております。
    ２.　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、                                  第64期事業年度        （2022年４月１日から2023

      年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
       また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、                               第65期中間会計期間           （2023年４月１日から
      2023年９月30日まで）の中間財務諸表について、有限責任                              あずさ監査法人により中間監査を受けておりま
      す。
    （１）【貸借対照表】

                                                  (単位：百万円)
                                   第63期                第64期
                                (2022年３月31日)                (2023年３月31日)
     資産の部
     　流動資産
     　　現金・預金                                  42,427                42,036
     　　有価証券                                   170               1,025
     　　前払費用                                   932                908
     　　未収入金                                    96   ※4            410
     　　未収委託者報酬                                  25,193                21,336
     　　未収収益                       ※3            1,048    ※3            589
     　　関係会社短期貸付金                                  5,005                3,318
     　　立替金                                  1,056                1,015
                                        998               1,233
     　　その他                       ※2                ※2
     　　流動資産合計                                  76,928                71,875
     　固定資産
     　　有形固定資産
     　　　建物                       ※1             244   ※1            245
     　　　器具備品                       ※1             153   ※1            122
     　　　有形固定資産合計                                   397                367
     　　無形固定資産
     　　　ソフトウエア                                   335                390
     　　　無形固定資産合計                                   335                390
     　　投資その他の資産
     　　　投資有価証券                                  23,969                23,274
     　　　関係会社株式                                  22,366                22,366
     　　　長期差入保証金                                   652                375
                                       3,678                 448
     　　　繰延税金資産
     　　　投資その他の資産合計                                  50,667                46,465
     　　固定資産合計                                  51,399                47,224
     　資産合計                                 128,328                119,099
                                                  (単位：百万円)

                                   第63期                第64期
                                (2022年３月31日)                (2023年３月31日)
     負債の部
     　流動負債
     　　預り金                                   651                433
     　　未払金                                  9,693                7,557
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　　未払収益分配金                                    7                7
     　　　未払償還金                                    71                71
     　　　未払手数料                                  8,783                6,586
     　　　その他未払金                                   831                892
     　　未払費用                       ※3            5,572    ※3           4,227
     　　未払法人税等                                  2,354                  -
     　　未払消費税等                       ※4            3,669                  -
     　　賞与引当金                                  3,958                2,563
     　　役員賞与引当金                                    5               218
     　　訴訟損失引当金                                  7,847                  -
     　　その他                                  1,330                 647
     　　流動負債合計                                  35,083                15,648
     　固定負債
     　　退職給付引当金                                  1,395                1,424
     　　賞与引当金                                   423                437
     　　役員賞与引当金                                    -               16
                                        390                181
     　　その他
     　　固定負債合計                                  2,209                2,059
     　負債合計                                  37,292                17,708
     純資産の部
     　株主資本
     　　資本金                                  17,363                17,363
     　　資本剰余金
                                       5,220                5,220
     　　　資本準備金
     　　　資本剰余金合計                                  5,220                5,220
     　　利益剰余金
     　　　その他利益剰余金
                                      68,901                79,307
     　　　　繰越利益剰余金
     　　　利益剰余金合計                                  68,901                79,307
     　　自己株式                                 △2,067                △2,067
     　　株主資本合計                                  89,417                99,823
     　評価・換算差額等
     　　その他有価証券評価差額金                                  2,350                2,056
                                       △731                △488
     　　繰延ヘッジ損益
     　　評価・換算差額等合計                                  1,618                1,567
     　純資産合計                                  91,035               101,391
     負債純資産合計                                 128,328                119,099
    （２）【損益計算書】

                                                  (単位：百万円)
                                  第63期                第64期
                              (自　2021年４月１日                (自　2022年４月１日
                              至　2022年３月31日)                至　2023年３月31日)
     　営業収益
     　　委託者報酬                                  94,938                73,998
                                       4,743                3,479
     　　その他営業収益
     　　営業収益合計                                  99,682                77,477
     　営業費用
     　　支払手数料                                  42,026                30,699
     　　広告宣伝費                                   987                755
     　　公告費                                    1                3
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　調査費                                  23,000                17,479
     　　　調査費                                  1,042                1,170
     　　　委託調査費                                  21,932                16,282
     　　　図書費                                    25                26
     　　委託計算費                                   598                581
     　　営業雑経費                                  1,014                 948
     　　　通信費                                   143                139
     　　　印刷費                                   308                309
     　　　協会費                                    52                56
     　　　諸会費                                    13                16
                                        494                427
     　　　その他
     　　営業費用計                                  67,628                50,469
     　一般管理費
     　　給料                                  11,759                9,818
     　　　役員報酬                                   156                314
     　　　役員賞与引当金繰入額                                    5               234
     　　　給料・手当                                  7,229                6,544
     　　　賞与                                   143                147
     　　　賞与引当金繰入額                                  4,225                2,577
     　　交際費                                    22                56
     　　寄付金                                    29                24
     　　旅費交通費                                    66               205
     　　租税公課                                   429                433
     　　不動産賃借料                                   937                938
     　　退職給付費用                                   394                383
     　　退職金                                   169                155
     　　固定資産減価償却費                                   172                183
     　　福利費                                  1,171                1,097
                                       3,888                4,291
     　　諸経費
     　　一般管理費計                                  19,042                17,588
     　営業利益                                  13,010                9,420
                                                  (単位：百万円)

                                  第63期                第64期
                              (自　2021年４月１日                (自　2022年４月１日
                              至　2022年３月31日)                至　2023年３月31日)
     　営業外収益
     　　受取利息                                    71               107
     　　受取配当金
                           ※１            5,257    ※１            9,255
     　　時効成立分配金・償還金                                    1                1
     　　為替差益                                  1,548                 －
                                        58               236
     　　その他
     　　営業外収益合計                                  6,936                9,601
     　営業外費用
     　　支払利息                                   177                407
     　　デリバティブ費用                                    49               389
     　　有価証券償還損                                    －                6
     　　時効成立後支払分配金・償還金                                    9                1
     　　為替差損                                    －               342
                                        39                15
     　　その他
     　　営業外費用合計                                   275               1,163
     　経常利益                                  19,672                17,858
     　特別利益
                                 87/125


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　投資有価証券売却益                                   253                427
     　　子会社有償減資払戻益                                  1,445                 －
                                        －              4,481
     　　訴訟損失引当金戻入額                                      ※３
     　　特別利益合計                                  1,699                4,909
     　特別損失
     　　投資有価証券売却損                                   132                347
     　　固定資産処分損                                    0                0
                                       7,847                 －
     　　訴訟損失引当金繰入額
     　　特別損失合計                                  7,980                 347
     　税引前当期純利益                                  13,391                22,420
     　法人税、住民税及び事業税
                                       3,435                1,340
     　法人税等還付税額                      ※２            △329                 －
                                      △1,851                 3,252
     　法人税等調整額
     　法人税等合計                                  1,255                4,593
     　当期純利益                                  12,136                17,826
    （３）【株主資本等変動計算書】

    第63期（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
                                                  (単位：百万円)
                                   株主資本
                          資本剰余金            利益剰余金
                                                     株主資本
                                   その他利益
                  資本金                             自己株式
                                    剰余金
                                                      合計
                             資本剰余金            利益剰余金
                       資本準備金
                              合計            合計
                                   繰越利益
                                    剰余金
     当期首残高               17,363      5,220      5,220     61,956      61,956     △2,067      82,472
     当期変動額
     剰余金の配当                               △5,191      △5,191            △5,191
     当期純利益                               12,136      12,136            12,136
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目の
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －      －      －     6,944      6,944       －    6,944
     当期末残高               17,363      5,220      5,220     68,901      68,901     △2,067      89,417
                     評価・換算差額等

                                  純資産合計
                  その他           評価・
                       繰延ヘッジ
                  有価証券           換算差額
                        損益
                  評価差額金            等合計
     当期首残高               1,461      115     1,577      84,049
     当期変動額
     剰余金の配当                               △5,191
     当期純利益                               12,136
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目の
                     889    △847       41      41
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計                889    △847       41     6,985
     当期末残高               2,350     △731      1,618      91,035
    第64期（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

                                                  (単位：百万円)
                                   株主資本
                                 88/125


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                          資本剰余金            利益剰余金
                                                     株主資本
                                   その他利益
                  資本金                             自己株式
                                    剰余金
                                                      合計
                             資本剰余金            利益剰余金
                       資本準備金
                              合計            合計
                                   繰越利益
                                    剰余金
     当期首残高               17,363      5,220      5,220     68,901      68,901     △2,067      89,417
     当期変動額
     剰余金の配当                               △7,420      △7,420            △7,420
     当期純利益                               17,826      17,826            17,826
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目の
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 －      －      －    10,406      10,406       －    10,406
     当期末残高               17,363      5,220      5,220     79,307      79,307     △2,067      99,823
                     評価・換算差額等

                                  純資産合計
                  その他           評価・
                       繰延ヘッジ
                  有価証券           換算差額
                        損益
                  評価差額金            等合計
     当期首残高               2,350     △731      1,618      91,035
     当期変動額
     剰余金の配当                               △7,420
     当期純利益                               17,826
     自己株式の取得
     株主資本以外の項目の
                    △294      242     △51      △51
     当期変動額（純額）
     当期変動額合計               △294      242     △51     10,355
     当期末残高               2,056     △488      1,567     101,391
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
                                     第64期
           項目                       （自　2022年４月１日
                                  至　2023年３月31日）
     １　資産の評価基準及び評価               (1)  有価証券
     　　方法
                    　①　子会社株式及び関連会社株式
                    　　　総平均法による原価法
                    　②　その他有価証券

                    　　市場価格のない株式等以外のもの
                      　時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均
                      法により算定)
                    　　市場価格のない株式等

                    　　　総平均法による原価法
                    (2)  デリバティブ
                      時価法
     ２　固定資産の減価償却の方法               (1)  有形固定資産
                     　定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以後に取得した建
                     物附属設備については、定額法を採用しております。
                     　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
                      建物                ３年～15年
                      器具備品                ３年～20年
                    (2)  無形固定資産

                     　定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい
                     ては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
     ３　引当金の計上基準               (1)  賞与引当金

                     　従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
                     度の負担額を計上しております。
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                    (2)  役員賞与引当金
                     　役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
                     の負担額を計上しております。
                    (3)  退職給付引当金

                     　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
                     金資産の見込額に基づき、計上しております。
                     ①　退職給付見込額の期間帰属方法

                     　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
                     帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
                     ②　数理計算上の差異の費用処理方法

                     　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
                     間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
                     翌事業年度から費用処理しております。
     ４　収益の計上基準                当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務

                    の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は
                    以下のとおりであります。
                    (1)  投資信託委託業務

                      当社は、投資信託契約に基づき投資信託商品に関する投信委託サービスを提
                     供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」）に応じて手数料を受領しておりま
                     す。サービスの提供を通じて得られる投資信託報酬は、各ファンドのAUMに固定
                     料率を乗じて毎日計算され、日次で収益を認識しております。
                    (2)  投資顧問業務

                      当社は、投資顧問契約に基づき機関投資家に投資顧問サービスを提供し、
                     ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得
                     られる投資顧問報酬は、一般的に各ファンドのAUMに投資顧問契約で定められた
                     固定料率を乗じて毎月計算され、月次で収益を認識しております。
                    (3)  成功報酬

                      当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資信託契約また
                     は投資顧問契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能
                     性が無いことが判明した時点で収益を認識しております。
     ５　ヘッジ会計の方法               (1)  ヘッジ会計の方法

                      繰延ヘッジ処理によっております。
                    (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
                      ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
                    (3)  ヘッジ方針
                      ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして
                      おります。
                    (4)  ヘッジ有効性評価の方法
                     　ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ
                     手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しておりま
                     す。
     ６　その他財務諸表作成のため                消費税等の会計処理

       の基本となる重要な事項              　資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処
                     理しております。
    （会計方針の変更）

                             第64期
                          （自　2022年４月１日
                           至　2023年３月31日）
       （時価の算定に関する会計基準の適用）
         「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準第31号　2021年６月17日。以下「時価算定
        会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定
        める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を、将来にわたって適
        用することとしております。本会計基準適用指針の適用が当財務諸表に与える影響は軽微であります。
     (表示方法の変更)

                             第64期
                          (自　2022年４月１日
                          至　2023年３月31日)
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         その他有価証券の為替リスクヘッジに係るヘッジ損益について、ヘッジ対象の損益認識時に繰延ヘッジ
        損益を純損益に計上するに当たり、前事業年度において、「為替差損益」に含めていましたが、金額的重
        要性が高まったことから、ヘッジの効果をより明瞭に表示するため当事業年度よりヘッジ対象の損益区分
        と同一区分である投資有価証券売却益あるいは投資有価証券売却損として表示することとしております。
    （重要な会計上の見積り）

     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
     １　当事業年度の財務諸表に計上した金額
        訴訟損失引当金を7,847百万円計上しております。
     ２　会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
      (1)  当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
         訴訟について将来発生しうる損失の見込額を算出し、訴訟損失引当金として計上しています。
      (2)  当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
         原告が主張する損害額に基づき、将来発生することが予想される損失の見積を行っています。
      (3)  翌事業年度の財務諸表に与える影響
          当社では、現在までに想定しうる最善の仮定に基づき訴訟損失引当金を計上しておりますが、今後
         の経過により、翌事業年度において訴訟損失引当金の追加計上または取り崩しを行う可能性がありま
         す。
     第64期(自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

          該当事項はありません。
    （貸借対照表関係）

                第63期                           第64期
              (2022年３月31日)                           (2023年３月31日)
     ※１　有形固定資産の減価償却累計額                           ※１　有形固定資産の減価償却累計額
        建物                 1,390百万円          建物                 1,437百万円
        器具備品                  823百万円         器具備品                  879百万円
     ※２　信託資産                           ※２　信託資産
     　　　流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客                           　　　流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客
       分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に                           分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
       信託しております。                           信託しております。
     ※３　関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ                           ※３　関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ
        ります。                           ります。
       (流動資産)                           (流動資産)
        未収収益                  233百万円         未収収益                  263百万円
       (流動負債)                           (流動負債)
        未払費用                 2,314百万円          未払費用                 1,778百万円
     ※４　消費税等の取扱い                           ※４　消費税等の取扱い
     　　　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、                           　　　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
       「未払消費税等」として表示しております。                           「未収入金」に含めて表示しております。
     ※５　保証債務                           ※５　保証債務
     　　　ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・                           　　　ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・
       ピーティーワイ・リミテッド（旧社名「日興ＡＭエ                           ピーティーワイ・リミテッド（旧社名「日興ＡＭエ
       クイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・                           クイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・
       リミテッド」）が発行する買戻し条件付株式の買戻                           リミテッド」）が発行する買戻し条件付株式の買戻
       請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マ                           請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マ
       ネジメント・リミテッドは最大５百万豪ドルを提供                           ネジメント・リミテッドは最大448百万円(５百万豪
       する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタ                           ドル)を提供する義務を負っています。当社はヤ
       ル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供                           ラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う
       義務を保証しております。                           当該資金提供義務を保証しております。
    （損益計算書関係）

                第63期                           第64期
             （自　2021年４月１日                           （自　2022年４月１日
             　至　2022年３月31日）                           　至　2023年３月31日）
     ※１　各科目に含まれている関係会社に対するものは、                           ※１　各科目に含まれている関係会社に対するものは、
       次のとおりであります。                           次のとおりであります。
        受取配当金                           受取配当金
                         5,194   百万円                        9,241   百万円
                                 91/125


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     ※２　法人税等還付税額
        過年度の取引に関する法人税等の還付金相当額を
       計上しています。
                               ※３　訴訟損失引当金戻入額
                                  原告との和解が成立したことにより、前事業年度
                                 に計上した訴訟損失引当金から、和解金を控除した
                                 額を計上しております。
    （株主資本等変動計算書関係）

    第63期（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
    １　発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式(株)             197,012,500               －          －       197,012,500

    ２　自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式(株)              2,860,000              －          －        2,860,000

    ３　新株予約権等に関する事項

                              新株予約権の目的となる株式の数(株)
                                                     当事業年
                   新株予約権の
       新株予約権の内訳            目的となる                                 度末残高
                           当事業年度       当事業年度      当事業年度       当事業
                    株式の種類
                                                     (百万円)
                            期首       増加      減少      年度末
     2011年度
                    普通株式         432,300         －    432,300         －     －
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式        1,016,000          －    928,000       88,000       －
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式        1,772,000          －    956,000      816,000        －
     ストックオプション(2)
     2017年度
                    普通株式        2,607,000          －   1,071,000      1,536,000         －
     ストックオプション(1)
              合計              5,827,300          －   3,387,300      2,440,000         －
    (注)  １  当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。

       ２  2016年度ストックオプション(1)88,000株、2016年度ストックオプション(2)816,000株及び2017年度ストッ
        クオプション(1)847,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が
        満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2017年度ストックオプション(1)
        689,000株は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
    ４　配当に関する事項

    (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         １株当たり
        決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                        (百万円)        配当額(円)
      2021年５月25日
                普通株式           5,191         26.74    2021年３月31日         2021年６月29日
       取締役会
    (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                          配当金の総額        １株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (百万円)       配当額(円)
     2022年５月27日
               普通株式      利益剰余金          7,420       38.22     2022年３月31日         2022年６月27日
       取締役会
    第64期（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

    １　発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式(株)             197,012,500               －          －       197,012,500

    ２　自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
                                 92/125


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       普通株式(株)              2,860,000              －          －        2,860,000
    ３　新株予約権等に関する事項

                              新株予約権の目的となる株式の数(株)
                                                     当事業年
                   新株予約権の
       新株予約権の内訳            目的となる                                 度末残高
                           当事業年度       当事業年度      当事業年度       当事業
                    株式の種類
                                                     (百万円)
                            期首       増加      減少      年度末
     2016年度
                    普通株式         88,000        －    88,000        －     －
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式         816,000         －    599,000      217,000        －
     ストックオプション(2)
     2017年度
                    普通株式        1,536,000          －    784,000      752,000        －
     ストックオプション(1)
              合計              2,440,000          －   1,391,800       969,000        －
    (注)  １  当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。

       ２  2016年度ストックオプション(2)217,000株及び2017年度ストックオプション(1)752,000株は、当事業年度末
        現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使する
        ことができません。
    ４　配当に関する事項

    (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         １株当たり
        決議       株式の種類                          基準日        効力発生日
                        (百万円)        配当額(円)
      2022年５月27日
                普通株式           7,420         38.22    2022年３月31日         2022年６月27日
       取締役会
    (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                          配当金の総額        １株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                           (百万円)       配当額(円)
     2023年５月26日
               普通株式      利益剰余金          5,092       26.23     2023年３月31日         2023年６月27日
       取締役会
    (リース取引関係)

                第63期                           第64期
             （自　2021年４月１日                           （自　2022年４月１日
             　至　2022年３月31日）                           　至　2023年３月31日）
     オペレーティング・リース取引                           オペレーティング・リース取引
    　　解約不能のものに係る未経過リース料                           　　解約不能のものに係る未経過リース料
        １年内                  911百万円         １年内                  899百万円
        １年超                 4,324百万円          １年超                 3,425百万円
        　合計                 5,236百万円          　合計                 4,324百万円
    （金融商品関係）

     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
     １  金融商品の状況に関する事項
     (1)  金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
       当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
       については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
       め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
       行わない方針であります。
        また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
       る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
       泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
       定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
       権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
       ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
       に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
       株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
       すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
       ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
       す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
       会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
                                 93/125


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       要な会計方針「５　ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
        営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
       す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
       務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
       用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
       め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
       払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
       も晒されております。
        上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
       によりリスクをヘッジしております。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      ①  信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
         当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
        経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
        手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
        リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
      ②  市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
         当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
        取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
        モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
        変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
        の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
        益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
        商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
        週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
        的でデリバティブ取引を行っております。
      ③  流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
         当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
        に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
        クを管理しております。
     ２  金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、企業会計
       基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年
       ７月４日。以下、「時価算定適用指針」という。）第26項に従い経過措置を適用した投資信託及び市場価
       格のない株式等は、次表には含めておりません。
         また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
       つのレベルに分類しております。
         レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                  該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
         レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
                  の算定に係るインプットを用いて算定した時価
         レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
         時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ

        れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
        す。
      (1)  時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                                 （単位：百万円）
                                 貸借対照表計上額         (*4)
                       レベル１         レベル２         レベル３          合計
       デリバティブ取引(*1)
        株式関連     (*2)              △262           －         －        △262
        通貨関連     (*3)               －       △1,066           －       △1,066
         デリバティブ取引計                  △262        △1,066           －       △1,329
      （※１）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務とな
         る項目については、△で示しております。
      （※２）株式関連のデリバティブ取引のうち△262百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれてお
         ります。
      （※３）通貨関連のデリバティブ取引の                    △ 1,066百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれており
         ます。
      （※４）時価算定適用指針に従い、経過措置を適用した投資信託は上記に含めておりません。貸借対照表に
         おける当該投資信託の金額は有価証券に170百万円、投資有価証券に23,952百万円となります。
      (2)  時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

         現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１
        年以内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
      （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

       デリバティブ取引
         株式関連
          株式指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベ
                                 94/125

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ル１に分類しております。
         通貨関連
          為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算
          定しており、レベル２の時価に分類しております。
      （注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

                        （単位：百万円）
           区分         貸借対照表計上額
        非上場株式                      16
        子会社株式                    17,183
        関連会社株式                    5,183
     ３　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                  (単位：百万円)
                                  １年超         ５年超
                         １年以内                           10年超
                                  ５年以内         10年以内
       現金・預金                    42,427
       未収委託者報酬                    25,193
       未収収益                     1,048
       有価証券及び投資有価証券
       投資信託                      170         345        8,874          19
       合計                    68,839          345        8,874          19
     第64期(自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

     １  金融商品の状況に関する事項
     (1)  金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
       当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
       については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
       め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
       行わない方針であります。
        また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
       る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
       泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
       定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
       権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
       ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
       に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
       株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
       すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
       ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
       す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
       会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
       要な会計方針「５　ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
        営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
       す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
       務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
       用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
       め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
       払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
       も晒されております。
        上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
       によりリスクをヘッジしております。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      ①  信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
         当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
        経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
        手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
        リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
      ②  市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
         当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
        取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
        モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
        変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
        の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
        益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
        商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
        週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
                                 95/125

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        的でデリバティブ取引を行っております。
      ③  流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
         当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
        に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
        クを管理しております。
     ２  金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市場価格
       のない株式等は、次表には含めておりません。
        また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３つ
       のレベルに分類しております。
         レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                  該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
         レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
                  の算定に係るインプットを用いて算定した時価
         レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
         時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ

        れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
        す。
      (1)  時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                                 （単位：百万円）
                                  貸借対照表計上額
                       レベル１         レベル２         レベル３          合計
       有価証券
        その他有価証券
         投資信託                  6,238         18,045           －       24,283
            資産計               6,238         18,045           －       24,283
       デリバティブ取引(*1)
        株式関連     (*2)              △246           －         －        △246
        通貨関連     (*3)               －        △352          －        △352
         デリバティブ取引計                  △246         △352          －        △599
      （※１）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務とな
         る項目については、△で示しております。
      （※２）株式関連のデリバティブ取引のうち△246百万円は、貸借対照表上流動資産及び流動負債のその他
         に含まれております。
      （※３）通貨関連のデリバティブ取引の                    △ 352百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれておりま
         す。
      (2)  時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

         現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１
        年以内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
      （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

       資　産
        有価証券
         上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル１の時価に分類し
        ております。市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買取請求に関して市場
        参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限が無い場合には基準価額等を時価としており、
        レベル２の時価に分類しております。
       デリバティブ取引

         株式関連
          株式指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベ
          ル１に分類しております。
         通貨関連
          為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算
          定しており、レベル２の時価に分類しております。
      （注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

                        （単位：百万円）
           区分         貸借対照表計上額
        非上場株式                      16
        子会社株式                    17,183
        関連会社株式                    5,183
    ３　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                  (単位：百万円)
                                  １年超         ５年超
                         １年以内                           10年超
                                  ５年以内         10年以内
      現金・預金                     42,036
      未収委託者報酬                     21,336
                                 96/125


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      未収収益                       589
      有価証券及び投資有価証券
       投資信託                     1,025          204        4,520          10
            合計               64,987          204        4,520          10
    （有価証券関係）

    第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
    １　子会社株式及び関連会社株式
                          (単位：百万円)
                      貸借対照表計上額
                            17,183
     子会社株式
                             5,183
     関連会社株式
    (注)

        子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であるため、時価を記載しておりません。
    ２　その他有価証券

                                                  (単位：百万円)
                  種類       貸借対照表計上額              取得原価            差額
     貸借対照表計上額
                 投資信託             20,934            17,366           3,568
     が取得原価を超え
                  小計            20,934            17,366           3,568
     るもの
     貸借対照表計上額
                 投資信託             3,188            3,369           △180
     が取得原価を超え
                  小計            3,188            3,369           △180
     ないもの
             合計                 24,123            20,735           3,387
    (注)  １

        減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
        損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
        必要と認められた額について減損処理を行っております。
       ２
        非上場株式等（貸借対照表計上額　16百万円）については、市場価格のない株式等であることか
        ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    ３　当事業年度中に売却したその他有価証券

                                                  (単位：百万円)
           種類              売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
      投資信託                       3,079              253            △132
           合計                  3,079              253            △132

    第64期(自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)

    １　子会社株式及び関連会社株式
                          (単位：百万円)
                      貸借対照表計上額
                            17,183
     子会社株式
                             5,183
     関連会社株式
    (注)

        子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であるため、時価を記載しておりません。
    ２　その他有価証券

                                                  (単位：百万円)
                  種類       貸借対照表計上額              取得原価            差額
     貸借対照表計上額
                 投資信託             17,219            13,860           3,359
     が取得原価を超え
                  小計            17,219            13,860           3,359
     るもの
     貸借対照表計上額
                 投資信託             7,063            7,459           △395
     が取得原価を超え
                  小計            7,063            7,459           △395
     ないもの
                                 97/125


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             合計                 24,283            21,319           2,963
    (注)  １

        減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
        損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
        必要と認められた額について減損処理を行っております。
       ２
        非上場株式等（貸借対照表計上額　16百万円）については、市場価格のない株式等であることか
        ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    ３　当事業年度中に売却したその他有価証券

                                                  (単位：百万円)
           種類              売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
      投資信託                      11,194             1,349            △221
           合計                  11,194             1,349            △221

    （デリバティブ取引関係）

    第63期(2022年３月31日)
    １　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    （1）株式関連
                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
             種類                     のうち１年超
                         （百万円）                   （百万円）        （百万円）
                                  （百万円）
             株価指数先物取引
      市場取引
                                        -      △  262       △  262
             　　売建               2,306
                              -          -        -        -
             　　買建
                                              △  262       △  262
             合計                2,306            -
    (注)   １  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

       ２
         時価の算定方法
         金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    （2）通貨関連

                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
             種類                     のうち１年超
                         （百万円）                   （百万円）        （百万円）
                                  （百万円）
             為替予約取引
     市場取引以外
             　　売建
     の取引
                            4,708            -      △  293       △  293
             　　　米ドル
                                              △  293       △  293
             合計                4,708            -
    (注)  １

        時価の算定方法
        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    ２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       通貨関連
                                            契約額等
     ヘッジ会計の        デリバティブ取引の                       契約額等                  時価
                        主なヘッジ対象                   のうち１年超
       方法         種類等                   （百万円）                 （百万円）
                                            （百万円）
            為替予約取引
            　売建
                                                 -
            　　米ドル                          5,445                △367
      原則的処理
                                                 -
            　　豪ドル                           222                △20
                         投資有価証券
       方法
                                                 -
            　　香港ドル                          1,097                 △59
                                                 -
            　　人民元                          5,185                △324
                                                 -
            　　ユーロ                            35                △0
                                                 -
                  合計                     11,986                 △772
    (注)  １

        時価の算定方法
        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    第64期(2023年３月31日)

    １　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    （1）株式関連
                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
             種類                     のうち１年超
                         （百万円）                   （百万円）        （百万円）
                                  （百万円）
             株価指数先物取引
      市場取引
                                        -      △  246       △  246
             　　売建               10,970
                                              △  246       △  246
             合計               10,970             -
                                 98/125


                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注)   １  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

       ２
         時価の算定方法
         金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    （2）通貨関連

                                   契約額等
                         契約額等                    時価       評価損益
             種類                     のうち１年超
                         （百万円）                   （百万円）        （百万円）
                                  （百万円）
             為替予約取引
     市場取引以外
             　　売建
     の取引
             　　　シンガポー
                            3,275            -      △  24       △  24
             　　　ルドル
                                               △  24       △  24
             合計                3,275            -
    (注)  １

        時価の算定方法
        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    ２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       通貨関連
                                            契約額等
     ヘッジ会計の        デリバティブ取引の                       契約額等                  時価
                        主なヘッジ対象                   のうち１年超
       方法         種類等                   （百万円）                 （百万円）
                                            （百万円）
            為替予約取引
            　売建
                                                 -
            　　米ドル                          6,132                △280
      原則的処理
                                                 -
            　　豪ドル                           105                 0
                         投資有価証券
       方法
                                                 -
            　　香港ドル                           699                △34
                                                 -
            　　人民元                          5,822                 △1
                                                 -
            　　ユーロ                           234                △10
                                                 -
                  合計                     12,994                 △328
    (注)  １

        時価の算定方法
        取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    （持分法損益等）

                第63期                           第64期
             （自　2021年４月１日                           （自　2022年４月１日
             　至　2022年３月31日）                           　至　2023年３月31日）
     関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等                           関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等

       　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：百万円)                           　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：百万円)
     (1)  関連会社に対する投資の金額                     5,312    (1)  関連会社に対する投資の金額                     5,326
     (2)  持分法を適用した場合の投資の金額                     15,942    (2)  持分法を適用した場合の投資の金額                     16,722
     (3)  持分法を適用した場合の投資利益の金額                     1,964    (3)  持分法を適用した場合の投資利益の金額                     2,185
    （退職給付関係）

     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
     １　採用している退職給付制度の概要
        当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
     ２　確定給付制度

     （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                    （百万円）
                                      1,429
        退職給付債務の期首残高
                                       143
        　勤務費用
                                        2
        　利息費用
                                      △12
        　数理計算上の差異の発生額
                                      △211
        　退職給付の支払額
                                      1,352
        退職給付債務の期末残高
     （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                      1,352
        退職給付債務
                                      1,352
        未積立退職給付債務
                                       43
        未認識数理計算上の差異
                                      1,395
        貸借対照表に計上された負債の額
                                 99/125


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      1,395
        退職給付引当金
                                      1,395
        貸借対照表に計上された負債の額
     （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                       143
        勤務費用
                                        2
        利息費用
                                        3
        数理計算上の差異の費用処理額
                                       150
        確定給付制度に係る退職給付費用
     （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

        当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
        割引率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.3％
     ３　確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、244百万円でありました。
     第64期(自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)

     １　採用している退職給付制度の概要
        当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
     ２　確定給付制度

     （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                    （百万円）
                                      1,352
        退職給付債務の期首残高
                                       133
        　勤務費用
                                        4
        　利息費用
                                      △16
        　数理計算上の差異の発生額
                                      △107
        　退職給付の支払額
                                      1,366
        退職給付債務の期末残高
     （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                      1,366
        退職給付債務
                                      1,366
        未積立退職給付債務
                                       58
        未認識数理計算上の差異
                                      1,424
        貸借対照表に計上された負債の額
                                      1,424

        退職給付引当金
                                      1,424
        貸借対照表に計上された負債の額
     （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                       133
        勤務費用
                                        4
        利息費用
                                       △1
        数理計算上の差異の費用処理額
                                       136
        確定給付制度に係る退職給付費用
     （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

        当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
        割引率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.6％
     ３　確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、247百万円でありました。
    （ストックオプション等関係）

    第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
    １　ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
    (1)  ストックオプション(新株予約権)の内容
                       2011年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(1)
                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                186名                   16名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            6,101,700株      普通株式            4,437,000株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2011年10月７日                  2016年７月15日
                                100/125


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      2013年10月７日（以下「権利行使可                  2018年７月15日（以下「権利行使可能
                      能初日」といいます。）、当該権利                  初日」といいます。）、当該権利行使
                      行使可能初日から１年経過した日の                  可能初日から１年経過した日の翌日、
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  及び当該権利行使可能初日から２年経
                      ら２年経過した日の翌日まで原則と                  過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  等の地位にあることを要し、それぞれ
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  保有する新株予約権の３分の１、３分
                      ２分の１、４分の１、４分の１ずつ                  の１、３分の１ずつ権利確定する。た
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  だし、本新株予約権の行使時におい
                      権の行使時において、当社が株式公                  て、当社が株式公開していることを要
                      開していることを要する。                  する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      ２年を経過した日まで                  ２年を経過した日まで
                          2013年10月７日から                  2018年7月15日から
     権利行使期間
                          2021年10月６日まで                  2026年7月31日まで
                       2016年度ストックオプション(2)                  2017年度ストックオプション(1)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                31名                  36名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式           4,409,000株       普通株式           4,422,000株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2017年４月27日                  2018年４月27日
                      2019年４月27日（以下「権利行使可                  2020年４月27日（以下「権利行使可
                      能初日」といいます。）、当該権利                  能初日」といいます。）、当該権利
                      行使可能初日から１年経過した日の                  行使可能初日から１年経過した日の
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  翌日、及び当該権利行使可能初日か
                      ら２年経過した日の翌日まで原則と                  ら２年経過した日の翌日まで原則と
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  して従業員等の地位にあることを要
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  し、それぞれ保有する新株予約権の
                      ３分の１、３分の１、３分の１ずつ                  ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  権利確定する。ただし、本新株予約
                      権の行使時において、当社が株式公                  権の行使時において、当社が株式公
                      開していることを要する。                  開していることを要する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      ２年を経過した日まで                  ２年を経過した日まで
                          2019年4月27日から                  2020年4月27日から
     権利行使期間
                          2027年4月30日まで                  2028年4月30日まで
     (注)　株式数に換算して記載しております。

    (2)  ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

    ①　ストックオプション（新株予約権）の数
                      2011年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(1)
     付与日                     2011年10月７日                   2016年７月15日
     権利確定前(株)

      期首                             432,300                 1,016,000
      付与                                0                  0
      失効                             432,300                   928,000
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                                －                88,000
     権利確定後(株)
      期首                                －                  －
      権利確定                                －                  －
      権利行使                                －                  －
      失効                                －                  －
      権利未行使残                                －                  －
                      2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年４月27日                   2018年４月27日
     権利確定前(株)

                                101/125


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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      期首                            1,772,000                  2,607,000
      付与                                0                  0
      失効                             956,000                 1,071,000
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                             816,000                 1,536,000
     権利確定後(株)
      期首                                －                  －
      権利確定                                －                  －
      権利行使                                －                  －
      失効                                －                  －
      権利未行使残                                －                  －
     (注)　株式数に換算して記載しております。

    ②　単価情報

                      2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)
     付与日                     2011年10月７日                   2016年７月15日
     権利行使価格(円)
                                  737(注)３                      558
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円)　(注)１
                      2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年４月27日                   2018年４月27日
     権利行使価格(円)
                                     553                   694
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円)　(注)１
     (注)   １  公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。

        ２
          ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
          当事業年度末における本源的価値の合計額　　　　　　1,222百万円
        ３
          株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
          又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開
          日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
    第64期(自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)

    １　ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
    (1)  ストックオプション(新株予約権)の内容
                       2016年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(2)
                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                16名                  31名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            4,437,000株      普通株式            4,409,000株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2016年７月15日                  2017年４月27日
                      2018年７月15日（以下「権利行使可                  2019年４月27日（以下「権利行使可能
                      能初日」といいます。）、当該権利                  初日」といいます。）、当該権利行使
                      行使可能初日から１年経過した日の                  可能初日から１年経過した日の翌日、
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  及び当該権利行使可能初日から２年経
                      ら２年経過した日の翌日まで原則と                  過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  等の地位にあることを要し、それぞれ
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  保有する新株予約権の３分の１、３分
                      ３分の１、３分の１、３分の１ずつ                  の１、３分の１ずつ権利確定する。た
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  だし、本新株予約権の行使時におい
                      権の行使時において、当社が株式公                  て、当社が株式公開していることを要
                      開していることを要する。                  する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      ２年を経過した日まで                  ２年を経過した日まで
                          2018年7月15日から                  2019年4月27日から
     権利行使期間
                          2026年7月31日まで                  2027年4月30日まで
                                102/125


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                       2017年度ストックオプション(1)
                      当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                36名
                      取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式           4,422,000株
     ンの付与数　(注)
     付与日                      2018年４月27日
                      2020年４月27日（以下「権利行使可能
                      初日」といいます。）、当該権利行使
                      可能初日から１年経過した日の翌日、
                      及び当該権利行使可能初日から２年経
                      過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 等の地位にあることを要し、それぞれ
                      保有する新株予約権の３分の１、３分
                      の１、３分の１ずつ権利確定する。た
                      だし、本新株予約権の行使時におい
                      て、当社が株式公開していることを要
                      する。
                      付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      ２年を経過した日まで
                          2020年4月27日から
     権利行使期間
                          2028年4月30日まで
     (注)　株式数に換算して記載しております。

    (2)  ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

    ①　ストックオプション（新株予約権）の数
                      2016年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(2)
     付与日                     2016年７月15日                  2017年４月27日
     権利確定前(株)

      期首                             88,000                  816,000
      付与                                0                  0
      失効                             88,000                  539,000
      権利確定                                0                  0
      権利未確定残                                －                217,000
     権利確定後(株)
      期首                                －                  －
      権利確定                                －                  －
      権利行使                                －                  －
      失効                                －                  －
      権利未行使残                                －                  －
                      2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2018年４月27日
     権利確定前(株)
      期首                            1,536,000
      付与                                0
      失効                             784,000
      権利確定                                0
      権利未確定残                             752,000
     権利確定後(株)
      期首                                －
      権利確定                                －
      権利行使                                －
                                103/125


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      失効                                －
      権利未行使残                                －
    (注)　株式数に換算して記載しております。

    ②　単価情報

                      2016年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(2)
     付与日                     2016年７月15日                   2017年４月27日
     権利行使価格(円)
                                     558                   553
     付与日における公正な評価単価
                                      0                   0
     (円)　(注)１
                      2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2018年４月27日
     権利行使価格(円)
                                     694
     付与日における公正な評価単価
                                      0
     (円)　(注)１
     (注)   １  公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。

        ２
          ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
          当事業年度末における本源的価値の合計額　　　　　　344百万円
    (税効果会計関係)

                第63期                           第64期

              (2022年３月31日)                           (2023年３月31日)
     １　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別                           １　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
       の内訳                           の内訳
                       (単位：百万円)                           (単位：百万円)
       繰延税金資産                           繰延税金資産
                           1,341                            918
       　賞与引当金                           　賞与引当金
                            97                           97
        投資有価証券評価損                           投資有価証券評価損
                            52                           52
        関係会社株式評価損                           関係会社株式評価損
                            427                           436
        退職給付引当金                           退職給付引当金
                            87                           83
        固定資産減価償却費                           固定資産減価償却費
                            322                           215
        繰延ヘッジ損益                           繰延ヘッジ損益
                           2,403                            672
        訴訟損失引当金                           その他
                           1,039
                                                     2,478
        その他                           繰延税金資産小計
                           5,772
        繰延税金資産小計                          評価性引当金                     △52
                           △52
       評価性引当金(注)                           繰延税金資産合計
                                                     2,425
       繰延税金資産合計                    5,719
                                 繰延税金負債
                                                     1,028
       繰延税金負債                           　その他有価証券評価差額金
                           1,092                            948
       　その他有価証券評価差額金                           　その他
                            948
                                                  　　　1,977
       　その他                           繰延税金負債合計
                        　　　2,041                               448
       繰延税金負債合計                           繰延税金資産の純額
                           3,678
       繰延税金資産の純額
     (注)関係会社株式評価損に係る繰延税金資産から控除し

      た評価性引当金が、在外子会社の減資により1,377百
      万円減少しております。
                                104/125





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     ２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担                           ２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
       率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原                           率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
       因となった主要な項目別の内訳                           因となった主要な項目別の内訳
      法定実効税率                     30.6%     法定実効税率                     30.6%

      （調整）                           （調整）
      交際費等永久に損金に算入されない                           交際費等永久に損金に算入されない
                            0.1%                           1.0%
      項目                           項目
      受取配当金等永久に益金に算入されな                           受取配当金等永久に益金に算入されな
                          △10.9%                           △12.0%
      い項目                           い項目
      評価性引当金の減少                    △10.3%      その他                      0.8%
      その他                     △0.1%      税効果会計適用後の法人税等の負担率                     20.5%
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                      9.4%
    （関連当事者情報）

    第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
    １　関連当事者との取引
    (1)  財務諸表提出会社と関連当事者の取引
    (ア)   財務諸表提出会社の親会社
       重要な該当事項はありません。
    (イ)   財務諸表提出会社の子会社

                            議決権等     関連
         会社等の          資本金
                        事業    の所有    当事者          取引金額           期末残高
     種類    名称又は      所在地     又は                 取引の内容             科目
                        の内容    (被所有)     との          (百万円)           (百万円)
          氏名         出資金
                            割合(％)     関係
                                    資金の貸付
                                                        2,019
                                                関係会社
                                     (米国ドル
                                                 短期
                                                        （USD
                                              －
                                     貨建)
                                                貸付金
                                                     16,500    千)
                                     (注1)
                                    貸付金利息
                                                         10
                                              44
                                     (米国ドル
                                                未収収益
                                                        （USD
                                             （USD
                                     貨建)
                                                       86  千)
                                            397千)
                                     (注1)
                                    資金の返済            関係会社
                                     (円貨建)            短期
                                              577            －
                                     (注1)           貸付金
        Nikko   Asset
                                    貸付金利息
               シンガ         アセット
        Management
                   232,369          直接
                                     (円貨建)           未収収益
                                               3           －
     子会社          ポール        マネジメン          －
                   (SGD千）
                                     (注1)
        International
                            100.00
                国         ト業
                                    資金の貸付
        Limited                                     2,788           2,985
                                                関係会社
                                    (シンガポール
                                                 短期
                                             (SGD           (SGD
                                     ドル貨建)
                                                貸付金
                                          33,000千）           33,000千）
                                     (注1)
                                    貸付金利息
                                              23           23
                                    (シンガポール
                                                未収収益
                                             (SGD           (SGD
                                     ドル貨建)
                                            266千）           266千）
                                     (注1)
                                             9,149
                                      減資
                                                 －
                                           (SGD
                                                         －
                                     （注2）
                                          110,000千)
        Nikko   AM
                                             3,788
                   131,079     アセット
        Americas
                             直接
                   (USD  千)
     子会社           米国        マネジメン          －   配当の受取             －
                                           (USD
                                                         －
                            100.00
        Holding    Co.,
                   (注  3)
                        ト業
                                           34,000千)
        Inc.
    (注)

        取引条件及び取引条件の決定方針等
       １
        融資枠5,300百万円（若しくは5,300百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・
        ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
       ２
        Nikko   Asset   Management      International        Limitedの行った110,000千株の減資により、当社は資金
        の払戻を受けております。
       ３
        Nikko   AM  Americas     Holding     Co.,   Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
        ります。
    ２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

    (1)  親会社情報
       三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
    (2)  重要な関連会社の要約財務情報

       当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
       下のとおりであります。なお、下記数値は2021年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
       場で円貨に換算したものであります。
                                105/125


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        資産合計            34,450百万円
        負債合計            6,257百万円
        純資産合計            28,192百万円
        営業収益            18,176百万円

        税引前当期純利益            5,587百万円
        当期純利益            3,956百万円
    第64期(自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)

    １　関連当事者との取引
    (1)  財務諸表提出会社と関連当事者の取引
    (ア)   財務諸表提出会社の親会社
       重要な該当事項はありません。
    (イ)   財務諸表提出会社の子会社

                            議決権等     関連
         会社等の          資本金
                        事業    の所有    当事者           取引金額           期末残高
     種類    名称又は      所在地     又は                 取引の内容             科目
                        の内容    (被所有)     との           (百万円)           (百万円)
          氏名         出資金
                            割合(%)     関係
                                     資金の貸付
                                                 関係会社        3,318
                                    (シンガポールド
                                                －  短期       (SGD
                                      ル貨建)
                                                  貸付金     33,000千)
                                      (注1)
                                     貸付金利息
                                               103           55
        Nikko   Asset
                                    (シンガポールド
                                               (SGD  未収収益        (SGD
               シンガ         アセット
        Management
                                      ル貨建)
                   232,369          直接
                                             1,043千)           551千)
     子会社          ポール        マネジメン          －
                                      (注1)
                   (SGD千）          100.00
        International
                国         ト業
                                     資金の返済         2,019   関係会社
        Limited
                                    (米国ドル貨建)           (USD   短期        －
                                      (注2)      16,500千)     貸付金
                                     貸付金利息           3
                                    (米国ドル貨建)           (USD  未収収益         －
                                      (注2)        26千)
        Nikko   AM
                   131,079     アセット                       7,795
        Americas
                             直接
     子会社           米国   (USD千）    マネジメン          －    配当の受取          (USD    －        －
                             100.00
        Holding    Co.,
                   (注3)     ト業                    58,000千)
        Inc.
    (注)

        取引条件及び取引条件の決定方針等
       １.
        融資枠55百万シンガポールドル、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘
        案して決定しております。
       ２.
        融資枠5,300百万円（若しくは5,300百万円相当額の外国通貨）、返済期間１年間のリボルビン
        グ・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しておりました（決定方針等を2022年8月26日付に
        て上記1に変更しております）。
       ３.
        Nikko   AM  Americas     Holding     Co.,   Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
        ります。
    ２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

    (1)  親会社情報
       三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
    (2)  重要な関連会社の要約財務情報

       当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
       下のとおりであります。なお、下記数値は2022年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
       場で円貨に換算したものであります。
        資産合計            34,828百万円

        負債合計            5,655百万円
        純資産合計            29,173百万円
        営業収益            15,864百万円

        税引前当期純利益            4,191百万円
        当期純利益            3,159百万円
    （セグメント情報等）

                                106/125

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
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      セグメント情報
     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
          当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
     第64期(自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

          当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
      関連情報

     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
       １　製品及びサービスごとの情報
         当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       ２　地域ごとの情報

       （１）営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
          す。
       （２）有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       ３　主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
     第64期(自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

       １　製品及びサービスごとの情報
         当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       ２　地域ごとの情報

       （１）営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
          す。
       （２）有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       ３　主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
     報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
          該当事項はありません。
     第64期(自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

          該当事項はありません。
     報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
          該当事項はありません。
     第64期(自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

          該当事項はありません。
     報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

     第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
          該当事項はありません。
     第64期(自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

          該当事項はありません。
    (収益認識関係)

    第63期(自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
    １　顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        重要性が乏しいため記載を省略しております。
    ２　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

        顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針)　４　収益の計
       上基準」に記載のとおりです。
    ３　顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年

       度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期
       に関する情報
                                107/125


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        重要性が乏しいため記載を省略しております。
    第64期(自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

    １　顧客との契約から生じる収益を分解した情報
        重要性が乏しいため記載を省略しております。
    ２　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

        顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針)　４　収益の計
       上基準」に記載のとおりです。
    ３　顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年

       度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期
       に関する情報
        重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （１株当たり情報）

                                  第63期              第64期
                項目               （自　2021年４月１日              （自　2022年４月１日
                              　至　2022年３月31日）              　至　2023年３月31日）
     １株当たり純資産額                                 468円88銭              522円22銭
     １株当たり当期純利益金額                                  62円50銭              91円81銭
    (注)１　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
         株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
         め記載しておりません。
       ２　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  第63期               第64期
               項目               （自　2021年４月１日               （自　2022年４月１日
                              　至　2022年３月31日）               　至　2023年３月31日）
     当期純利益（百万円）                                  12,136               17,826
     普通株主に帰属しない金額（百万円）                                    －               －
     普通株式に係る当期純利益（百万円）                                  12,136               17,826

     普通株式の期中平均株式数（千株）                                  194,152               194,152
                             2016年度ストックオプション               2016年度ストックオプション
     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
                             （1）　88,000株、2016年度ス               （2）　217,000株、2017年度
     当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
                             トックオプション（2）　               ストックオプション（1）
     在株式の概要
                             816,000株、2017年度ストック               752,000株
                             オプション（1）1,536,000株
       ３　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  第63期              第64期
                項目
                                (2022年３月31日)              (2023年３月31日)
     純資産の部の合計額（百万円）                                   91,035              101,391

     純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）                                     －              －
     普通株式に係る期末の純資産額（百万円）                                   91,035              101,391
     １株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
                                       194,152              194,152
     通株式の数（千株）
    （重要な後発事象）

       当社は2022年12月21日付け株式売買契約書に基づき、星州子会社の日興アセットマネジメントインターナ
     ショナルが保有する関連会社AHAMアセットマネジメントBerhadの20%の株式を、2023年４月19日に13,412百万
     円で取得しました。
    中間財務諸表等

    （１）中間貸借対照表
                                  (単位：百万円)
                               第65期中間会計期間
                                (2023年９月30日)
                                108/125


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     資産の部
     　流動資産
     　　現金・預金
                                      31,751
     　　金銭の信託
                                       2,500
     　　有価証券
                                        78
     　　未収委託者報酬
                                      16,602
     　　未収収益
                                        940
                           ※２
     　　その他
                                       3,797
     　　流動資産合計
                                      55,670
     　固定資産
     　　有形固定資産                      ※１
                                        330
     　　無形固定資産
                                        389
     　　投資その他の資産
     　　　投資有価証券
                                      24,116
     　　　関係会社株式
                                      37,647
     　　　長期差入保証金
                                        338
     　　　繰延税金資産
                                        240
     　　　投資その他の資産合計
                                      62,343
     　　固定資産合計
                                      63,063
     　資産合計
                                      118,734
                                   (単位：百万円)

                               第65期中間会計期間
                                (2023年９月30日)
     負債の部
     　流動負債
     　　未払金
                                       8,446
     　　未払費用
                                       3,085
     　　未払法人税等
                                       1,334
     　　未払消費税等                      ※３
                                        575
     　　賞与引当金
                                       1,383
     　　役員賞与引当金
                                        162
     　　その他
                                       1,230
     　　流動負債合計
                                      16,218
     　固定負債
     　　退職給付引当金
                                       1,458
     　　賞与引当金
                                        397
     　　役員賞与引当金
                                        40
     　　その他
                                        170
     　　固定負債合計
                                       2,067
     　負債合計
                                      18,286
     純資産の部
     　株主資本
     　　資本金
                                      17,363
     　　資本剰余金
     　　　資本準備金
                                       5,220
     　　　資本剰余金合計
                                       5,220
                                109/125


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　利益剰余金
     　　　その他利益剰余金
     　　　　繰越利益剰余金
                                      77,549
     　　　利益剰余金合計
                                      77,549
     　　自己株式
                                      △2,067
     　　株主資本合計
                                      98,066
     　評価・換算差額等
     　　その他有価証券評価差額金
                                       3,457
     　　繰延ヘッジ損益
                                      △1,075
     　　評価・換算差額等合計
                                       2,381
     　純資産合計
                                      100,447
     負債純資産合計
                                      118,734
    （２）中間損益計算書

                                  (単位：百万円)
                               第65期中間会計期間
                               (自　2023年４月１日
                               至　2023年９月30日)
     　営業収益
     　　委託者報酬
                                      37,779
     　　その他営業収益
                                       1,652
     　　営業収益合計
                                      39,431
                           ※１
     　営業費用及び一般管理費
                                      35,014
     　営業利益
                                       4,416
     　営業外収益                      ※２
                                       1,245
                           ※３
     　営業外費用
                                       1,458
     　経常利益
                                       4,203
     　特別利益                      ※４
                                        501
                           ※５
     　特別損失
                                        99
      税引前中間純利益
                                       4,605
     　法人税等                      ※６
                                       1,270
     　中間純利益
                                       3,335
    （３）中間株主資本等変動計算書

    第65期中間会計期間（自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）

                                                 　(単位：百万円)
                                   株主資本
                          資本剰余金            利益剰余金
                                   その他利益                  株主資本
                  資本金                             自己株式
                              資本
                                    剰余金                  合計
                        資本                利益剰余金
                              剰余金
                        準備金                  合計
                                   繰越利益
                              合計
                                    剰余金
                   17,363      5,220      5,220     79,307      79,307     △ 2,067     99,823
     当期首残高
     当中間期変動額
                                    △ 5,092     △ 5,092          △ 5,092
      剰余金の配当
                                     3,335      3,335            3,335
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額
      （純額）
                     －      －      －   △ 1,757     △ 1,757       －   △ 1,757
     当中間期変動額合計
                                110/125


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               △ 2,067
     当中間期末残高              17,363      5,220      5,220     77,549      77,549            98,066
                     評価・換算差額等

                                  純資産合計

                  その他
                       繰延ヘッジ      評価・換算
                  有価証券
                        損益    差額等合計
                 評価差額金
                   2,056      △ 488     1,567     101,391
     当期首残高
     当中間期変動額
                                   △ 5,092
      剰余金の配当
                                     3,335
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
                         △ 587
      当中間期変動額             1,400             813      813
      （純額）
                   1,400      △ 587      813    △ 943
     当中間期変動額合計
                   3,457     △ 1,075      2,381     100,447
     当中間期末残高
    注記事項

    （重要な会計方針）
                                     第65期中間会計期間

              項目                       (自　2023年４月１日
                                    　至　2023年９月30日)
     １　資産の評価基準及び評価方法                    (1)  有価証券
                          　①子会社株式及び関連会社株式
                          　　　総平均法による原価法
                          　②その他有価証券
                          　　市場価格のない株式等以外のもの
                          　　　時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
                            原価は、総平均法により算定)
                          　　市場価格のない株式等
                          　　　総平均法による原価法
                          (2)  金銭の信託
                          　　時価法
                          (3)  デリバティブ
                          　　時価法
     ２　固定資産の減価償却の方法                    (1)  有形固定資産
                          　　定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以降
                           に取得した建物附属設備については、定額法を採用しておりま
                           す。
                          (2)  無形固定資産
                          　　定額法により償却しております。なお、ソフトウエア(自社利
                           用分)については、社内における利用可能期間(５年)に基づく定
                           額法によっております。
     ３　引当金の計上基準                    (1)  賞与引当金
                          　　従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づ
                           き当中間会計期間負担額を計上しております。
                          (2)  役員賞与引当金
                          　　役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき
                           当中間会計期間負担額を計上しております。
                          (3)  退職給付引当金
                          　　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給
                           付債務及び年金資産の見込額に基づき当中間会計期間末において
                           発生していると認められる額を計上しております。
                                111/125


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                           ①　退職給付見込額の期間帰属方法
                            退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期
                           間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準に
                           よっております。
                           ②　数理計算上の差異の費用処理方法
                            数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平
                           均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按
                           分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
                           す。
     ４　収益の計上基準                      当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業におけ
                          る主な履行業務の内容及び当該履行業務を充足する通常の時点
                          （収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
                          (1)  投資信託委託業務
                            当社は、投資信託契約に基づき投資信託商品に関する投信委託
                           サービスを提供し、商品の運用資産残高（以下「AUM」）に応じ
                           て手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得られる
                           投資信託報酬は、各ファンドのAUMに固定料率を乗じて毎日計算
                           され、日次で収益を認識しております。
                          (2)  投資顧問業務
                            当社は、投資顧問契約に基づき機関投資家に投資顧問サービス
                           を提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。
                           サービスの提供を通じて得られる投資顧問報酬は、一般的に各
                           ファンドのAUMに投資顧問契約で定められた固定料率を乗じて毎
                           月計算され、月次で収益を認識しております。
                          (3)  成功報酬
                            当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資
                           信託契約または投資顧問契約のもと、報酬を受領することが確実
                           であり、将来返還する可能性が無いことが判明した時点で収益を
                           認識しております。
     ５　ヘッジ会計の方法                    (1)  ヘッジ会計の方法
                          　　繰延ヘッジ処理によっております。
                          (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
                          　　ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券でありま
                           す。
                          (3)  ヘッジ方針
                          　　ヘッジ取引細則等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスク
                           をヘッジしております。
                          (4)  ヘッジ有効性評価の方法
                          　　ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動
                           によるヘッジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し
                           有効性を評価しております。
     ６　その他中間財務諸表作成のための基                    (1)  資産に係る控除対象外消費税等の会計処理
       本となる重要な事項
                          　　資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は当中間会計期間
                           の費用として処理しております。
                         (2)  税金費用の計算方法
                          　　税金費用については、当中間会計期間を含む事業年度の税引前
                           当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積
                           り、税引前中間純利益に、当該見積実効税率を乗じて計算してお
                           ります。
    （中間貸借対照表関係）

                    第65期中間会計期間

                     (2023年９月30日)
     ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                 2,354百万円
                                112/125


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     ※２　信託資産
     　　　流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村
       信託銀行株式会社に信託しております。
     ※３　消費税等の取扱い
     　　　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示して
       おります。
     ※４　保証債務
     　　　ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド（旧
       社名「日興ＡＭエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッ
       ド」）が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・
       キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大480百万円（５百万豪ドル）を提供
       する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッド
       が負う当該資金提供義務を保証しております。
    （中間損益計算書関係）

                    第65期中間会計期間

                    (自　2023年４月１日
                   　至　2023年９月30日)
     ※１　減価償却実施額
         有形固定資産                        46百万円
         無形固定資産                        50百万円
     ※２　営業外収益のうち主要なもの

         受取利息                        16百万円
         受取配当金                      1,205百万円
     ※３　営業外費用のうち主要なもの

         支払利息                       255百万円
         為替差損                       184百万円
         デリバティブ費用                      1,017百万円
     ※４　特別利益のうち主要なもの

         投資有価証券売却益                       501百万円
     ※５　特別損失のうち主要なもの

         投資有価証券売却損                        97百万円
     ※６　中間会計期間における税金費用につきましては、簡便法により計算しているた

        め、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。
    （中間株主資本等変動計算書関係）

     　第65期中間会計期間（自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）

     １　発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首          当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式（株）             197,012,500               －          －       197,012,500

     ２　自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首          当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式（株）              2,860,000              －          －        2,860,000

     ３　新株予約権等に関する事項

                              新株予約権の目的となる株式の数(株)
                                                     当中間会
                   新株予約権の
                                                     計期間末
                                  当中間      当中間
       新株予約権の内訳            目的となる
                            当事業                   当中間
                                                      残高
                                  会計期間      会計期間
                    株式の種類
                           年度期首                   会計期間末
                                                     (百万円)
                                   増加      減少
                                113/125


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2016年度
                    普通株式        217,000         －    96,000      121,000        －
     ストックオプション（２）
     2017年度
                    普通株式        752,000         －    406,000       346,000        －
     ストックオプション（１）
              合計              969,000         －    502,000       467,000        －
     (注)  １ 当中間会計期間の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。

       ２ 2016年度ストックオプション(2)121,000株及び2017年度ストックオプション(1)346,000株は、当
        中間会計期間末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていない
        ため新株予約権を行使することができません。
     ４　配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
                        配当金の

                                １株当たり
        決議       株式の種類          総額                 基準日        効力発生日
                                配当額(円)
                        (百万円)
      2023年５月26日
                普通株式           5,092         26.23    2023年３月31日         2023年６月27日
       取締役会
      (2)  基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの

        該当事項はありません。
    (リース取引関係)

                    第65期中間会計期間
                    (自　2023年４月１日
                   　至　2023年９月30日)
     オペレーティング・リース取引
     　　解約不能のものに係る未経過リース料
              １年内                  911百万円
              １年超                 3,049百万円
              　合計                 3,961百万円
    （金融商品関係）

     第65期中間会計期間(2023年９月30日)
       金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
        貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市場価
       格のない株式等は、次表には含めておりません。
        また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
       つのレベルに分類しております。
        レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                 該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
        レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
                 の算定に係るインプットを用いて算定した時価
        レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
        時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
       れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
       す。
     （１）時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                                 （単位：百万円）
                                  中間貸借対照表計上額
                        レベル１         レベル２         レベル３          合計
       金銭の信託                      －        2,500          －        2,500
       有価証券
       　その他有価証券
       　　投資信託                    6,821         17,357           －       24,178
            資産計               6,821         19,857           －       26,678
       デリバティブ取引        (※１、２)
        株式関連                    242          －         －         242
        通貨関連                     －        △685          －        △685
         デリバティブ取引計                   242        △685          －        △442
      （※１）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
          なる項目については、△で示しております。
      （※２）株式関連のデリバティブ取引のうち242百万円は、中間貸借対照表上流動資産のその他に含まれて
          おります。また通貨関連のデリバティブ取引のうち685百万円は、流動負債のその他に含まれてお
          ります。
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     （２）時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

         現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で決済され

         るため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
     （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

       資　産
         金銭の信託
          金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により
          算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル２の時価
          に分類しております。
         有価証券
          上場投資信託は、取引所の価格を時価としており、市場の活発性に基づき、レベル１の時価に分
          類しております。市場における取引価格が存在しない投資信託については、解約又は買取請求に
          関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限が無い場合には基準価額等を
          時価としており、レベル２の時価に分類しております。
       デリバティブ取引

         株式関連
          株式指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレ
          ベル１に分類しております。
         通貨関連
          為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により
          算定しており、レベル２の時価に分類しております。
     （注２）市場価格のない株式等の中間貸借対照表計上額は次のとおりであります。

                         （単位：百万円）
           区分         中間貸借対照表計上額
         非上場株式                      16
         子会社株式                    19,011
         関連会社株式                     18,635
    （有価証券関係）

     第65期中間会計期間(2023年９月30日)
     １　子会社株式及び関連会社株式
      (注)  子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であり、（金融商品関係）金融商品の時価
        等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項（注２）に記載のとおりであります。
     ２　その他有価証券

                                                 （単位：百万円）
                 種類     中間貸借対照表計上額               取得原価             差額
     中間貸借対照表計
                投資信託             22,320             17,117           5,202
     上額が取得原価を
                 小計            22,320             17,117           5,202
     超えるもの
     中間貸借対照表計
                投資信託             1,858             2,078           △220
     上額が取得原価を
                 小計            1,858             2,078           △220
     超えないもの
            合計                 24,178             19,195           4,982
     (注)  １ 減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべ

        て減損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮
        して必要と認められた額について減損処理を行っております。当中間会計期間については、該当
        ございません。
       ２ 非上場株式（中間貸借対照表計上額16百万円）については、市場価格のない株式等であることか
        ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    （デリバティブ取引関係）

     第65期中間会計期間(2023年９月30日)
     １　ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
        株式関連
                                 契約額等の
                         契約額等                   時価        評価損益
            種類                     うち１年超
                        （百万円）                 （百万円）         （百万円）
                                 （百万円）
             株価指数先物取引
                                115/125


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      市場取引
             　売建               13,289           -        242         242
            合計               13,289           -        242         242
       (注)  １   上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
     ２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

        通貨関連
                                           契約額等の
      ヘッジ会計       デリバティブ取引の                      契約額等                 時価
                        主なヘッジ対象                   うち１年超
       の方法         種類等                   （百万円）                （百万円）
                                           （百万円）
            為替予約取引
            　売建
            　　米ドル                         6,055          －       △528
       原則的
            　　豪ドル            投資有価証券              124         －        △2
      処理方法
            　　ユーロ                          344         －        △7
            　　香港ドル                          527         －       △53
            　　人民元                         2,876          －       △93
                  合計                    9,928          －       △685
    （持分法損益等）

                  第65期中間会計期間
                  (自　2023年４月１日
                   至　2023年９月30日)
     関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等

     （1）関連会社に対する投資の金額                              5,339百万円
     （2）持分法を適用した場合の投資の金額                             16,494百万円
     （3）持分法を適用した場合の投資利益の金額                              1,148百万円
    （収益認識関係）

      第65期中間会計期間(2023年９月30日)
     １　顧客との契約から生じる収益を分解した情報
       重要性が乏しいため記載を省略しております。
     ２　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

       顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針                                             ４．収益の計上
      基準」に記載の通りです。
     ３　顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間

      会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金
      額及び時期に関する情報
       重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （ストックオプション等関係）

      第65期中間会計期間(自　2023年４月１日　至　2023年９月30日)
         該当事項はありません。
    （セグメント情報等）

     ［セグメント情報］
      第65期中間会計期間(自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）
         当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
     ［関連情報］

      第65期中間会計期間(自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）
       １  製品及びサービスごとの情報
        当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       ２  地域ごとの情報

        （１）営業収益
         　国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しており
                                116/125

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         ます。
        （２）有形固定資産

         　国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       ３  主要な顧客ごとの情報

        営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
    報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

     第65期中間会計期間(自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）
     　　　該当事項はありません。
    報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

     第65期中間会計期間(自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）
     　　　該当事項はありません。
    報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

     第65期中間会計期間(自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）
     　　　該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                                      第65期中間会計期間

                 項目                     (自　2023年４月１日
                                     　至　2023年９月30日)
     １株当たり純資産額                                           517円36銭
     １株当たり中間純利益金額                                            17円17銭
    (注)　１　      潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、新株予約権等の残高はあります
          が、当社株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を
          算定できないため記載しておりません。
        ２　１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                      第65期中間会計期間
                 項目                     (自　2023年４月１日
                                     　至　2023年９月30日)
     中間純利益（百万円）                                              3,335
     普通株主に帰属しない金額（百万円）                                                －
     普通株式に係る中間純利益（百万円）                                              3,335
     普通株式の期中平均株式数（千株）                                             194,152
     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た                           2016年度ストックオプション(2)121,000株、
     り中間純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の                           2017年度ストックオプション(1)346,000株
     概要
        ３　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                      第65期中間会計期間
                 項目
                                      (2023年９月30日)
     中間貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円）                                             100,447

     純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）                                                －

     普通株式に係る中間会計期間末の純資産額（百万円）                                             100,447

     １株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間
                                                  194,152
     末の普通株式の数（千株）
    （重要な後発事象）

         該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】

                                117/125


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
     禁止されています。
    （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
    （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更
        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2023年3月末現在         ）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                            324,279百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
        ＜再信託受託会社の概要＞
         名称　　　　：日本マスタートラスト信託銀行株式会社
         資本金の額　：10,000百万円（                2023年3月末現在         ）
         事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
                 託者（日本マスタートラスト信託銀行株式会社）へ委託するため、原信託財産のすべ
                 てを再信託受託者へ移管することを目的とします。
    （２）販売会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （2023年3月末       現在  ）
                                            金融商品取引法に定める第
        ＳＭＢＣ日興証券株式会社                             10,000百万円        一種金融商品取引業を営ん
                                            でいます。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
    （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、   収益分配金および償還金の取扱い                 などを行ないます。
    ３【資本関係】

    （１）受託会社
        該当事項はありません。
    （２）販売会社
        該当事項はありません。
    第３【その他】

    （１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
        書）」という名称を使用します。
                                118/125

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
        ①　委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
        ②　ファンドの基本的性格など
        ③　委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
        ④　委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
        ⑤　目論見書の使用開始日
    （３）目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
        ①　投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
          はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
          らない旨の記載。
        ②　投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
        ③　投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
        ④　「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
        ⑤　「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
        ⑥　請求目論見書の入手方法（ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど）についての記載。
        ⑦　請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
          その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
        ⑧　「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
        ⑨　商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
          に受益者の意向を確認する旨の記載。
        ⑩　投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
        ⑪　有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
        ⑫　委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
          載。
    （４）有価証券届出書本文「第一部　証券情報」、「第二部　ファンド情報」に記載の内容について、投資者
        の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
        載することがあります。
    （５）目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部　ファンド情報」中「第１　ファンドの状況」
        「２　投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
        内容の記載とすることがあります。
    （６）投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
    （７）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    （８）交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
        ①　ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用
          がない旨の記載。
        ②　投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
          はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
          らない旨の記載。
        ③　ファンドは、大量の解約が発生し、短期間で解約資金の手当てをする必要が生じた場合や、主たる
          取引市場において市場が急変した場合などに、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から
          期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、取引量が限
          られてしまうリスクがある旨。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金
          の申込みの受付を中止する可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性がある旨の記載。
        ④ 　分配金は、投資信託の純資産から支払われるので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準
          価額は下がる旨。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合がある旨。投
          資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻し
          に相当する場合がある旨の記載。
                                119/125









                                                          EDINET提出書類
                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                     2023年６月13日

    日興アセットマネジメント株式会社
      取　締　役　会　御　中

                               有限責任      あずさ監査法人

                                   東京事務所
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      秋　宗　勝　彦
                                業務執行社員
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      三　上　和　彦
                                業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
    げられている日興アセットマネジメント株式会社の2022年４月１日から2023年３月31日までの第64期事業年度の財務諸表、
    すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興アセッ
    トマネジメント株式会社の2023年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な
    点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報
    である。
     当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していな
    い。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
      し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
      拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
      際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
      企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
      継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す
      ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表
      明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
      や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
      ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
      正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

      2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                121/125














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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                      2024年1月24日

    日興アセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                               PwC  Japan有限責任監査法人

                                   東京事務所
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      辻村　和之
                                業務執行社員
                                指定有限責任社員

                                          公認会計士      榊原　康太
                                業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げら
    れているインデックスポートフォリオの2022年11月8日から2023年11月7日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、インデック
    スポートフォリオの2023年11月7日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要
    な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
    倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
    諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
    に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
    諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
    違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
    ことが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
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      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

      2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

                                                     2023年12月５日

    日興アセットマネジメント株式会社
     取　締　役　会　御　中
                              有限責任      あずさ監査法人

                                東京事務所
                               指定有限責任社員

                                          公認会計士       秋　宗　勝　彦
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員

                                          公認会計士       三　上　和　彦
                               業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
    げられている日興アセットマネジメント株式会社の2023年４月１日から2024年３月31日までの第65期事業年度の中間会計期
    間（2023年４月１日から2023年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株
    主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、日興アセットマネジメント株式会社の2023年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2023年
    ４月１日から2023年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
    る。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する
      中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明
      の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略さ
      れ、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
      施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
      内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事
      項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
      継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
                                124/125

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                                               日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に
      注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対し
      て 除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基
      づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠してい
      るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎とな
      る取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注)1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                125/125

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